02012R1247 — IT — 10.02.2017 — 001.001

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►B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1247/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2012 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 352 dell'21.12.2012, pag. 20)

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1247/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)







Articolo 1

Formato delle segnalazioni relative ai contratti derivati

Le informazioni da includere nelle segnalazioni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 sono trasmesse secondo il formato di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Frequenza delle segnalazioni relative ai contratti derivati

Per i contratti segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni la valutazione a prezzi correnti di mercato o la valutazione in base ad un modello è effettuata ogni giorno, se così previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tutti gli altri elementi da segnalare conformemente all’allegato del presente regolamento e all’allegato dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, sono segnalati appena disponibili, tenendo conto dei termini di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare per quanto riguarda la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.

Articolo 3

Identificazione delle controparti e di altri soggetti

1. Nella segnalazione si utilizza l’identificativo della persona giuridica (legal entity identifier) per identificare:

(a) il beneficiario, se persona giuridica;

(b) l’intermediario;

(c) la controparte centrale;

(d) il partecipante diretto, se persona giuridica;

(e) la controparte, se persona giuridica;

(f) il soggetto segnalante.

2. Se l’identificativo della persona giuridica non è disponibile, la segnalazione include l’identificativo temporaneo della persona giuridica definito a livello dell’Unione, che sia:

(a) unico;

(b) neutro;

(c) affidabile;

(d) open source;

(e) scalabile;

(f) accessibile;

(g) disponibile a costi ragionevoli;

(h) soggetto ad un adeguato quadro di governance.

3. Se non è disponibile né l’identificativo della persona giuridica né l’identificativo temporaneo della persona giuridica, nella segnalazione è utilizzato il Business Identifier Code (BIC) conformemente alla norma ISO 9362, se disponibile.

Articolo 4

Identificazione dei derivati

1. Nella segnalazione il contratto derivato è identificato mediante un identificativo unico del prodotto (Unique product identifier), che sia:

(a) unico;

(b) neutro;

(c) affidabile;

(d) open source;

(e) scalabile;

(f) accessibile;

(g) disponibile a costi ragionevoli;

(h) soggetto ad un adeguato quadro di governance.

2. Se l’identificativo unico del prodotto non esiste, nella segnalazione il contratto derivato è identificato mediante una combinazione del codice ISIN secondo ISO 6166 assegnato, o del codice identificativo alternativo dello strumento (Alternative Instrument Identifier – AII), e del corrispondente codice CFI secondo ISO 10962.

3. Se la combinazione di cui al paragrafo 2 non è disponibile, il tipo di derivato è identificato sulla base dei seguenti elementi:

(a) la categoria di derivati è identificata come una delle seguenti:

i) materie prime;

ii) crediti;

iii) tassi di cambio;

iv) azioni;

v) tassi di interesse;

vi) altro.

(b) il tipo di derivato è identificato come uno dei seguenti:

i) contratto per differenza;

ii) contratto sui tassi a termine del tipo Forward Rate Agreements;

iii) forward;

iv) future;

v) opzione;

vi) swap;

vii) altro;

(c) nel caso di derivati non rientranti in una specifica categoria di derivati o in uno specifico tipo di derivato, la segnalazione è effettuata sulla base della categoria di derivati o del tipo di derivati a cui il derivato si avvicina maggiormente, secondo quanto concordato dalle parti.

Articolo 5

Data di inizio della segnalazione

1. I contratti derivati su crediti e su tassi di interesse sono segnalati:

(a) entro il 1o luglio 2013, se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 1o aprile 2013;

(b) 90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulla negoziazione per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima del 1o aprile 2013 o a tale data;

(c) entro il 1o luglio 2015, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012. L’obbligo di segnalazione decorre da detta data e i contratti sono segnalati all’AESFEM ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.

2. I contratti derivati non menzionati al paragrafo 1 sono segnalati:

(a) entro il 1o luglio 2014, se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 1o ottobre 2013;

(b) 90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima del 1o ottobre 2013 o a tale data;

(c) entro il 1o luglio 2015, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012. L’obbligo di segnalazione decorre da detta data e i contratti sono segnalati all’AESFEM ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.

3. I contratti derivati in essere al 16 agosto 2012 e ancora in essere alla data di inizio della segnalazione sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro 90 giorni dalla data di inizio della segnalazione per la particolare categoria di derivati.

▼M1

4. I seguenti contratti derivati che non sono più in essere alla data di inizio del periodo di segnalazione per la relativa categoria di derivati sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque anni da detta data:

a) contratti derivati stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in vigore al 16 agosto 2012;

b) contratti derivati stipulati il 16 agosto 2012 o in data successiva.

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5. La data di inizio della segnalazione è prorogata di 180 giorni per la segnalazione delle informazioni di cui all’articolo 3 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.









ALLEGATO







Tabella 1 dati della controparte Campo Formato Parti del contratto 1 Data e ora della segnalazione Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC. 2 Identificativo della controparte Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier - LEI) (20 caratteri alfanumerici), identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici), BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici). 3 Identificativo dell’altra controparte Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici), identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici); BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici). 4 Nome della controparte 100 caratteri alfanumerici o lasciare in bianco se è stato indicato l’identificativo della persona giuridica (LEI). 5 Domicilio della controparte 500 caratteri alfanumerici o lasciare in bianco se è stato indicato il rispettivo identificativo della persona giuridica (LEI). 6 Settore di attività della controparte Tassonomia: A = impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2002/83/CE; C = ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE; F = impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE; I = impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE; L = fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE; O = ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE. R = impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2005/68/CE; U = OICVM e relativa società di gestione autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE; o lasciare in bianco se è stato indicato l’identificativo della persona giuridica (LEI) o in caso di controparte non finanziaria. 7 Natura finanziaria o non finanziaria della controparte F=controparte finanziaria, N = controparte non finanziaria. 8 Identificativo dell’intermediario Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici), identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici); BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici). 9 Identificativo del soggetto segnalante Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici), identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici); BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici). 10 Identificativo del partecipante diretto Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici), identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici); BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici). 11 Identificativo del beneficiario Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici), identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici); BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici). 12 Capacità negoziale P=principale, a=agente. 13 Lato della controparte B=acquirente, S=venditore. 14 Operazione con controparte extra-SEE S=sì, N=no. 15 Direttamente collegato a attività commerciali o finanziamenti di tesoreria S=sì, N=no. 16 Soglia di compensazione Y=superiore, N=inferiore. 17 Valore del contratto a prezzi correnti di mercato Fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy. 18 Valuta del valore del contratto a prezzi correnti di mercato Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici. 19 Data della valutazione Formato della data secondo ISO 8601. 20 Ora della valutazione Formato dell’ora secondo UTC. 21 Tipo di valutazione M=ai prezzi correnti di mercato, O=in base ad un modello. 22 Costituzione di garanzia reale U=non garantito, PC=parzialmente garantito, OC=garantito in un unico senso o FC=garantito integralmente. 23 Garanzia reale per portafoglio S=sì, N=no. 24 Codice della garanzia reale per portafoglio Fino a 10 caratteri numerici. 25 Valore della garanzia reale Indicare il valore dell’importo complessivo delle garanzie reali fornite; fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy. 26 Valuta del valore della garanzia reale Indicare la valuta del campo 25; codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.