02019R0363 — IT — 22.03.2019 — 000.001

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►B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/363 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2018 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 081 dell'22.3.2019, pag. 85)





Rettificato da:









▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/363 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)







Articolo 1

Standard e formati dei dati relativi alle segnalazioni delle SFT

Le informazioni relative a una SFT oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 sono fornite secondo gli standard e i formati specificati nelle tabelle da 1 a 5 dell'allegato I. Tale segnalazione è trasmessa in forma elettronica uniforme e leggibile da dispositivo elettronico e in un modello XML uniforme secondo la metodologia ISO 20022.

Articolo 2

Identificazione delle controparti e di altri soggetti

1. Nella segnalazione di cui all'articolo 1 è utilizzato come identificativo della persona giuridica (LEI) il codice ISO 17442 per identificare:

a) il beneficiario, se persona giuridica;

b) l'intermediario;

c) la controparte centrale (CCP) autorizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;

d) il partecipante diretto;

e) l'agente mutuante;

f) il partecipante del depositario centrale di titoli (CSD);

g) la controparte, se persona giuridica;

h) l'agente triparty;

i) il soggetto che trasmette la segnalazione;

j) l'emittente di un titolo che è stato concesso o assunto in prestito o fornito come garanzia in una SFT.

2. La controparte di una SFT provvede a rinnovare i dati di riferimento inerenti al suo codice LEI secondo ISO 17442 conformemente alle condizioni di qualsivoglia unità operativa locale accreditata del sistema LEI globale.

3. Laddove la SFT è conclusa tramite una succursale di una controparte, per identificare tale succursale nella segnalazione di cui all'articolo 1 è utilizzato il codice specificato nel campo 7 e nel campo 8 della tabella 1 dell'allegato I.

Articolo 3

Identificativo unico dell'operazione

1. La segnalazione è identificata mediante un identificativo unico dell'operazione (UTI) concordato dalle controparti nel formato specificato nel campo 1 della tabella 2 dell'allegato I.

2. In caso di mancato accordo sul soggetto responsabile della generazione dell'UTI da assegnare alla segnalazione, le controparti determinano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI come segue:

a) per le SFT eseguite e compensate a livello centrale, l'UTI è generato nel punto di compensazione dalla CCP per il partecipante diretto. Un altro UTI è generato dal partecipante diretto per la sua controparte;

b) per le SFT eseguite a livello centrale ma non compensate a livello centrale, l'UTI è generato dalla sede di esecuzione per il suo partecipante;

c) per le SFT confermate e compensate a livello centrale, l'UTI è generato dalla CCP per il partecipante diretto nel punto di compensazione. Un altro UTI è generato dal partecipante diretto per la sua controparte;

d) per le SFT confermate a livello centrale mediante mezzi elettronici ma non compensate a livello centrale, l'UTI è generato dalla piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma;

e) per tutte le SFT diverse da quelle di cui alle lettere da a) a d) si applica quanto segue:

i) per le SFT concluse tra controparti finanziarie e controparti non finanziarie, l'UTI è generato dalle controparti finanziarie;

ii) per tutte le operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito diverse da quelle di cui al punto i), l'UTI è generato dal datore della garanzia di cui all'articolo 4;

iii) per tutte le SFT diverse da quelle di cui ai punti i) e ii), l'UTI è generato dal beneficiario della garanzia di cui all'articolo 4.

3. La controparte che genera l'UTI lo comunica all'altra controparte in tempo utile affinché quest'ultima possa adempiere agli obblighi di segnalazione.

Articolo 4

Lato della controparte

1. Il lato della controparte della SFT di cui al campo 9 della tabella 1 dell'allegato I è identificato conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

2. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di buy-sell back e di sell-buy back, la controparte che acquista titoli, merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci nell'opening leg (spot leg) dell'operazione e si impegna a venderli a un determinato prezzo a una data futura nella closing leg (forward leg) dell'operazione è identificata come beneficiario della garanzia nel campo 9 della tabella 1 dell'allegato I. La controparte che vende tali titoli, merci o diritti garantiti è identificata come datore della garanzia nel campo 9 della tabella 1 dell'allegato I.

3. Per le operazioni di assunzione di titoli o merci in prestito e le operazioni di concessione di titoli o merci in prestito, la controparte che concede i titoli o le merci in prestito a condizione che il prenditore restituisca titoli o merci equivalenti a una data futura o su richiesta del cedente è identificata come beneficiario della garanzia nel campo 9 della tabella 1 dell'allegato I. La controparte che assume tali titoli o merci in prestito è identificata come datore della garanzia nel campo 9 della tabella 1 dell'allegato I.

4. Per le operazioni di finanziamento con margini, il prenditore, ossia la controparte alla quale è concesso un credito in cambio di una garanzia, è identificato come datore della garanzia nel campo 9 della tabella 1 dell'allegato I. Il prestatore, ossia la controparte che concede il credito in cambio di una garanzia, è identificato come beneficiario della garanzia nel campo 9 della tabella 1 dell'allegato I.

Articolo 5

Frequenza delle segnalazioni relative alle SFT

1. Tutte le segnalazioni delle informazioni relative a una SFT di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/356 ( 1 ) sono presentate nell'ordine cronologico degli eventi segnalati.

2. La controparte di un'operazione di finanziamento con margini segnala le informazioni sul prestito su margine in essere secondo la situazione a fine giornata, laddove esiste un addebito di cassa netto nella valuta di base o laddove il valore di mercato della posizione corta di una controparte è positivo.

3. La controparte di una SFT in essere segnala ogni modifica dei dati relativi alla garanzia nei campi da 75 a 94 della tabella 2 dell'allegato I con l'azione «Collateral update» (Aggiornamento della garanzia reale). La controparte segnala tali dati modificati secondo la situazione a fine giornata fino a quando segnala la cessazione della SFT, oppure segnala la SFT con l'azione «Error» (Errore), oppure fino a quando la SFT raggiunge la sua data di scadenza, se questa data è anteriore.

4. La controparte di una SFT in essere segnala ogni modifica del valore di mercato a fine giornata dei titoli concessi o assunti in prestito nel campo 57 della tabella 2 dell'allegato I con l'azione «Valuation update» (Aggiornamento della valutazione). La controparte segnala il valore di mercato modificato secondo la situazione a fine giornata fino a quando segnala la cessazione della SFT, oppure segnala la SFT con l'azione «Error» (Errore), oppure fino a quando la SFT raggiunge la sua data di scadenza.

5. La controparte segnala ogni modifica dell'importo totale del margine fornito o ricevuto per tutte le SFT compensate secondo la situazione a fine giornata nei campi da 8 a 19 della tabella 3 dell'allegato I con l'azione «Margin update» (Aggiornamento del margine) dopo aver prima segnalato l'importo totale del margine fornito o ricevuto con l'azione «New» (Nuova).

6. La controparte segnala ogni modifica del valore della garanzia riutilizzata, del contante reinvestito e delle fonti di finanziamento con l'azione «Reuse update» (Aggiornamento del riutilizzo) secondo la situazione a fine giornata nei campi da 8 a 14 della tabella 4 dell'allegato I, dopo aver segnalato i pertinenti valori con l'azione «New» (Nuova).

Articolo 6

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è così modificato:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«Il derivato è classificato nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato con il codice CFI (Classification of Financial Instrument — classificazione degli strumenti finanziari) secondo la norma ISO 10692.»;

b) i paragrafi 8 e 9 sono soppressi;

2) all'articolo 4 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La segnalazione è identificata mediante un identificativo unico dell'operazione concordato dalle controparti.»;

3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.









ALLEGATO I

Formati da utilizzare per segnalare le informazioni relative alle operazioni di finanziamento tramite titoli, di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2015/2365







Tabella 1 Dati sulla controparte N. Campo Formato 1 Data e ora della segnalazione Formato della data secondo ISO 8601 e formato dell'ora secondo il Tempo Universale Coordinato (UTC), ossia AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ 2 Soggetto che trasmette la segnalazione Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 3 Controparte segnalante Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 4 Natura della controparte segnalante «F» — controparte finanziaria «N» — controparte non finanziaria 5 Settore della controparte segnalante Tassonomia delle controparti finanziarie: «CDTI» — ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2) oppure entità di un paese terzo che richiederebbe l'autorizzazione o la registrazione ai sensi di tale atto legislativo «INVF» — impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) oppure entità di un paese terzo che richiederebbe l'autorizzazione o la registrazione ai sensi di tale atto legislativo «INUN» — impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (solvibilità II) (4) oppure entità di un paese terzo che richiederebbe l'autorizzazione o la registrazione ai sensi di tale atto legislativo «AIFD» — fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) oppure entità di un paese terzo che richiederebbe l'autorizzazione o la registrazione ai sensi di tale atto legislativo «ORPI» — ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) oppure entità di un paese terzo che richiederebbe l'autorizzazione o la registrazione ai sensi di tale atto legislativo «CCPS» — controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) oppure entità di un paese terzo che richiederebbe l'autorizzazione o la registrazione ai sensi di tale atto legislativo «REIN» — impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva Solvibilità II oppure entità di un paese terzo che richiederebbe l'autorizzazione o la registrazione ai sensi di tale atto legislativo «CSDS» — depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) oppure entità di un paese terzo che richiederebbe l'autorizzazione o la registrazione ai sensi di tale atto legislativo «UCIT» — OICVM e relativa società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) oppure entità di un paese terzo che richiederebbe l'autorizzazione o la registrazione ai sensi di tale atto legislativo Tassonomia delle controparti non finanziarie. Le categorie seguenti corrispondono alle principali sezioni della classificazione NACE, quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) «A» — agricoltura, silvicoltura e pesca «B» — attività estrattiva «C» — attività manifatturiere «D» — fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata «E» — fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento «F» — costruzioni «G» — commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli «H» — trasporto e magazzinaggio «I» — servizi di alloggio e di ristorazione «J» — servizi di informazione e comunicazione «K» — attività finanziarie e assicurative «L» — attività immobiliari «M» — attività professionali, scientifiche e tecniche «N» — attività amministrative e di servizi di supporto «O» — amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria «P» — istruzione «Q» — sanità e assistenza sociale «R» — attività artistiche, di intrattenimento e divertimento «S» — altre attività di servizi «T» — attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze «U» — attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali 6 Classificazione settoriale supplementare «ETFT» — ETF (fondo indicizzato quotato) «MMFT» — MMF (fondo del mercato monetario) «REIT» — fondo comune di investimento immobiliare «OTHR» — Other (altro) 7 Succursale della controparte segnalante Codice paese alpha—2 secondo ISO 3166-1 di 2 caratteri alfabetici 8 Succursale dell'altra controparte Codice paese alpha-2 secondo ISO 3166-1 di 2 caratteri alfabetici 9 Lato della controparte «TAKE» — Collateral taker (beneficiario della garanzia) «GIVE» — Collateral provider (datore della garanzia) 10 Soggetto responsabile della segnalazione Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 11 Altra controparte Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici. Codice cliente (massimo 50 caratteri alfanumerici). 12 Paese dell'altra controparte Codice paese alpha-2 secondo ISO 3166-1 di 2 caratteri alfabetici 13 Beneficiario Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici. Codice cliente (massimo 50 caratteri alfanumerici). 14 Agente triparty Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 15 Intermediario Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 16 Partecipante diretto Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 17 Partecipante o partecipante indiretto di depositari centrali di titoli («CSD») Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 18 Agente mutuante Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici (1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). (2) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63). (3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). (4) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1). (5) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). (6) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10). (7) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). (8) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). (9) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32). (10) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).







Tabella 2 Dati sul prestito e sulla garanzia reale N. Campo Formato 1 Identificativo unico dell'operazione (UTI) Codice di massimo 52 caratteri alfanumerici, tra cui quattro caratteri speciali: Sono ammessi soltanto i caratteri alfabetici maiuscoli da A a Z (comprese queste due lettere) e le cifre da 0 a 9 (comprese queste due cifre). 2 Numero di tracciamento della segnalazione Codice di massimo 52 caratteri alfanumerici, tra cui quattro caratteri speciali: Sono ammessi soltanto i caratteri alfabetici maiuscoli da A a Z (comprese queste due lettere) e le cifre da 0 a 9 (comprese queste due cifre). 3 Data dell'evento Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) 4 Tipo di SFT «SLEB» — securities or commodities lending or securities or commodities borrowing (concessione o assunzione di titoli o merci in prestito) «SBSC» — buy-sell back transaction or sell-buy back transaction (operazione di buy-sell back o di sell-buy back) «REPO» — repurchase transaction (operazione di vendita con patto di riacquisto) «MGLD» — margin lending transaction (finanziamento con margini) 5 Compensata «vero» «falso» 6 Data e ora della compensazione Formato della data secondo ISO 8601 e formato dell'ora secondo il Tempo Universale Coordinato (UTC), ossia AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ 7 Controparte centrale (CCP) Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 8 Sede di negoziazione Codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 di 4 caratteri alfanumerici. Laddove per una sede di negoziazione esistono MIC per segmenti, è utilizzato il MIC per segmento. 9 Tipo di accordo quadro «MRAA» — MRA «GMRA» — GMRA «MSLA» — MSLA «GMSL» — GMSLA «ISDA» — ISDA «DERP» — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte «CNBR» — China Bond Repurchase Master Agreement «KRRA» — Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement «CARA» — Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement «FRFB» — Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees «CHRA» —Swiss Master Repurchase Agreement «DEMA» — German Master Agreement «JPBR» — Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds «ESRA» — Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores «OSLA» — Overseas Securities Lending Agreement (OSLA) «MEFI» — Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA) «GESL» — Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA) «KRSL» — Korean Securities Lending Agreement (KOSLA) «DERD» — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen «AUSL» — Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA) «JPBL» — Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds «JPSL» — Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates «BIAG» — bilateral agreement (accordo bilaterale) «CSDA» — CSD bilateral agreement (accordo bilaterale CSD) Oppure «OTHR» (altro) se il tipo di accordo quadro non figura nel precedente elenco 10 Altro tipo di accordo quadro Massimo 50 caratteri alfanumerici 11 Versione dell'accordo quadro Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA) 12 Data e ora di esecuzione Formato della data secondo ISO 8601 e formato dell'ora secondo il Tempo Universale Coordinato (UTC), ossia AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ 13 Data di valuta (data di inizio) Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) 14 Data di scadenza (data di fine) Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) 15 Data di cessazione Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) 16 Preavviso minimo Campo con numero intero di massimo 3 cifre 17 Prima data di richiamo (call-back) Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) 18 Indicatore delle garanzie generiche (general collateral) «SPEC» — specific collateral (garanzia specifica) «GENE» — general collateral (garanzia generica) 19 Indicatore della consegna per valore (delivery by value, DBV) «vero» «falso» 20 Metodo utilizzato per fornire le garanzie reali «TTCA» — title transfer collateral arrangement (contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà) «SICA» — securities financial collateral arrangement (contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale) «SIUR» — securities financial collateral arrangement with the right of use (contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale con diritto di uso) 21 Scadenza aperta «vero» «falso» 22 Opzione di chiusura «EGRN» — evergreen «ETSB» — extendable (prorogabile) «NOAP» — non applicable (non pertinente) Nel caso di finanziamenti con margini, i dati dei campi da 23 a 34 devono essere ripetuti e compilati per ciascuna valuta utilizzata nel prestito su margine. 23 Tasso fisso Massimo 11 caratteri numerici compresi massimo 10 decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da «100». Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 24 Convenzione sul conteggio dei giorni Codice della convenzione sul conteggio dei giorni: «A001» — IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule «A002» — IC30365 «A003» — IC30Actual «A004» — Actual360 «A005» — Actual365Fixed «A006» — ActualActualICMA «A007» — IC30E360orEuroBondBasismodel1 «A008» — ActualActualISDA «A009» — Actual365LorActuActubasisRule «A010» — ActualActualAFB «A011» — IC30360ICMAor30360basicrule «A012» — IC30E2360orEurobondbasismodel2 «A013» — IC30E3360orEurobondbasismodel3 «A014» — Actual365NL O massimo 35 caratteri alfanumerici se la convenzione sul conteggio dei giorni non figura nel precedente elenco 25 Tasso variabile Codice dell'indice a tasso variabile «EONA» — EONIA «EONS» — EONIA SWAP (swap sull'EONIA) «EURI» — EURIBOR «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Treasury (Tesoro) «SWAP» — swap «FUSW» — Future SWAP (swap su future) O massimo 25 caratteri alfanumerici se il tasso di riferimento non figura nel precedente elenco 26 Periodo di riferimento del tasso variabile — periodo Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Si applicano le seguenti abbreviazioni: «YEAR» — anno «MNTH» — month (mese) «WEEK» — settimana «DAYS» — giorno 27 Periodo di riferimento del tasso variabile — moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento del tasso variabile Massimo 3 caratteri numerici 28 Frequenza di pagamento per il tasso variabile — periodo Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni: «YEAR» — anno «MNTH» — month (mese) «WEEK» — settimana «DAYS» — giorno 29 Frequenza di pagamento per il tasso variabile — moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti Massimo 3 caratteri numerici 30 Frequenza di revisione del tasso variabile — periodo Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile dei repo. Si applicano le seguenti abbreviazioni: «YEAR» — anno «MNTH» — month (mese) «WEEK» — settimana «DAYS» — giorno 31 Frequenza di revisione del tasso variabile — moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile dei repo Massimo 3 caratteri numerici 32 Differenziale Massimo 5 caratteri numerici 33 Importo in valuta dei finanziamenti con margini Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 34 Valuta dei finanziamenti con margini Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici I campi 35-36 devono essere ripetuti e compilati per ciascuna rettifica del tasso d'interesse variabile. 35 Tasso rettificato Massimo 11 caratteri numerici compresi massimo 10 decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da «100». Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 36 Data di applicazione del tasso Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) 37 Importo del capitale alla data di valuta Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 38 Importo del capitale alla data di scadenza Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 39 Valuta dell'importo del capitale Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 40 Tipo di attività «SECU» — Securities (titoli) «COMM» — Commodities (merci) 41 Identificativo del titolo ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici 42 Classificazione del titolo CFI secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici Se una merce è stata concessa o assunta in prestito, la classificazione di tale merce è specificata nei campi 43, 44 e 45. 43 Categoria di prodotti Sono ammessi solo i valori della colonna «Categoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci. 44 Sottocategoria di prodotti Sono ammessi solo i valori della colonna «Sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci. 45 Ulteriore sottocategoria di prodotti Sono ammessi solo i valori della colonna «Ulteriore sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci. 46 Quantità o importo nominale Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 47 Unità di misura «KILO» — Kilogram (chilogrammo), «PIEC» — Piece (pezzo), «TONS» — Ton (tonnellata), «METR» — Metre (metro), «INCH» — Inch (pollice), «YARD» — Yard (iarda), «GBGA» — GBGallon (gallone GB), «GRAM» — Gram (grammo), «CMET» — Centimetre (centimetro), «SMET» — SquareMetre (metro quadrato), «FOOT» — Foot (piede), «MILE» — Mile (miglio), «SQIN» — SquareInch (pollice quadrato), «SQFO» — SquareFoot (piede quadrato), «SQMI» — SquareMile (miglio quadrato), «GBOU» — GBOunce (oncia GB), «USOU» — USOunce (oncia USA), «GBPI» — GBPint (pinta GB), «USPI» — USPint (pinta USA), «GBQA» — GBQuart (quarto GB), «USQA» — USQuart (quarto USA), «USGA» — USGallon (gallone USA), «MMET» — Millimetre (millimetro), «KMET» — Kilometre (chilometro), «SQYA» — SquareYard (iarda quadrata) «ACRE» — Acre (acro), «ARES» — Are (ara), «SMIL» — SquareMillimetre (millimetro quadrato), «SCMT» — SquareCentimetre (centimetro quadrato), «HECT» — Hectare (ettaro), «SQKI» — SquareKilometre (chilometro quadrato), «MILI» — MilliLitre (millilitro), «CELI» — Centilitre (centilitro), «LITR» — Litre (litro), «PUND» — Pound (libbra), «ALOW» — Allowances (quote), «ACCY» — AmountOfCurrency (importo in valuta), «BARL» — Barrels (barili), «BCUF» — BillionCubicFeet (miliardi di piedi cubi), «BDFT» — BoardFeet (piedi tavolari), «BUSL» — Bushels (stai), «CEER» — CertifiedEmissionsReduction (riduzione certificata delle emissioni), «CLRT» — ClimateReserveTonnes (tonnellate di riserva per il clima), «CBME» — CubicMeters (metri cubi), «DAYS» — Days (giorni), «DMET» — DryMetricTons (tonnellate metriche secche), «ENVC» — EnvironmentalCredit (credito ambientale), «ENVO» — EnvironmentalOffset (compensazione ambientale) «HUWG» — Hundredweight (cental), «KWDC» — KilowattDayCapacity (capacità in kilowatt-giorno), «KWHO» — KilowattHours (kilowattora), «KWHC» — KilowattHoursCapacity (capacità in kilowattora), «KMOC» — KilowattMinuteCapacity (capacità in kilowatt-minuto), «KWMC» — KilowattMonthCapacity (capacità in kilowatt-mese), «KWYC» — KilowattYearCapacity (capacità in kilowatt-anno), «MWDC» — MegawattDayCapacity (capacità in megawatt-giorno), «MWHO» — MegawattHours (megawattora), «MWHC» — MegawattHoursCapacity (capacità in megawattora), «MWMC» — MegawattMinuteCapacity (capacità in megawatt-minuto), «MMOC» — MegawattMonthCapacity (capacità in megawatt-mese), «MWYC» — MegawattYearCapacity (capacità in megawatt-anno), «TONE» — MetricTons (tonnellate metriche), «MIBA» — MillionBarrels (milioni di barili), «MBTU» — OneMillionBTU (un milione di BTU), «OZTR» — TroyOunces (once troy), «UCWT» — USHundredweight (cental USA), «IPNT» — IndexPoint (punto indice), «PWRD» — PrincipalWithRelationToDebtInstrument (capitale relativo allo strumento di debito), «DGEU» — DieselGallonEquivalent (gallone diesel equivalente), «GGEU» — GasolineGallonEquivalent (gallone benzina equivalente), «TOCD» — TonsOfCarbonDioxide (tonnellate di anidride carbonica). 48 Valuta dell'importo nominale Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 49 Prezzo del titolo o della merce Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali se il prezzo è espresso in unità. Massimo 11 caratteri numerici compresi massimo 10 decimali se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 50 Valuta del prezzo Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 51 Qualità del titolo «INVG» — Investment grade «NIVG» — Non-investment grade «NOTR» — Non-rated (privo di rating) «NOAP» — Not applicable (non pertinente) 52 Scadenza del titolo Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) 53 Giurisdizione dell'emittente Codice paese alpha-2 secondo ISO 3166-1 di 2 caratteri alfabetici 54 LEI dell'emittente Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 55 Tipo di titolo «GOVS» — Government securities (titoli di Stato) «SUNS» — Supra-nationals and agencies securities (titoli sovranazionali e di agenzie) «FIDE» — Debt securities (including covered bonds) issued by banks and other financial institutions (titoli di debito, comprese le obbligazioni garantite, emessi da banche e altri enti finanziari) «NFID» — Corporate debt securities (including covered bonds) issued by non-financial institutions (titoli di debito societario, comprese le obbligazioni garantite, emessi da enti non finanziari) «SEPR» — Securitized products (including CDO, CMBS, ABCP) (prodotti cartolarizzati, compresi CDO, CMBS, ABCP) «MEQU» — Main index equities (including convertible bonds) (strumenti di capitale inclusi in un listino principale, comprese le obbligazioni convertibili) «OEQU» — Other equities (including convertible bonds) (altri strumenti di capitale, comprese le obbligazioni convertibili) «OTHR»— Other assets (including shares in mutual funds) (altre attività, comprese le quote di fondi comuni di investimento) 56 Valore del prestito Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 57 Valore di mercato Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 58 Tasso di rimborso fisso Massimo 11 caratteri numerici compresi massimo 10 decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da «100». Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. 59 Tasso di rimborso variabile Codice dell'indice a tasso variabile «EONA» — EONIA «EONS» — EONIA SWAP (swap sull'EONIA) «EURI» — EURIBOR «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Treasury (Tesoro) «SWAP» — swap «FUSW» — Future SWAP (swap su future) O massimo 25 caratteri alfanumerici se il tasso di riferimento non figura nel precedente elenco 60 Periodo di riferimento del tasso di rimborso variabile — periodo Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Si applicano le seguenti abbreviazioni: «YEAR» — anno «MNTH» — month (mese) «WEEK» — settimana «DAYS» — giorno 61 Periodo di riferimento del tasso di rimborso variabile — moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento del tasso di rimborso variabile Massimo 3 caratteri numerici 62 Frequenza di pagamento per il tasso di rimborso variabile — periodo Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni: «YEAR» — anno «MNTH» — month (mese) «WEEK» — settimana «DAYS» — giorno 63 Frequenza di pagamento per il tasso di rimborso variabile — moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti Massimo 3 caratteri numerici 64 Frequenza di revisione del tasso di rimborso variabile — periodo Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso di rimborso variabile. Si applicano le seguenti abbreviazioni: «YEAR» — anno «MNTH» — month (mese) «WEEK» — settimana «DAYS» — giorno 65 Frequenza di revisione del tasso di rimborso variabile — moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso di rimborso variabile Massimo 3 caratteri numerici 66 Differenziale del tasso di rimborso Massimo 5 caratteri numerici 67 Commissione sul prestito Massimo 11 caratteri numerici compresi massimo 10 decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da «100». 68 Accordi di esclusiva «vero» «falso» 69 Prestito su margine in essere Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 70 Valuta di base del prestito su margine in essere Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 71 Valore di mercato della posizione corta Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Dati sulla garanzia reale 72 Contrassegno Prestito titoli («Securities Lending» — «SL») non garantito «vero» «falso» 73 Copertura dell'esposizione netta «vero» «falso» 74 Data di valuta della garanzia Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) Se è stata utilizzata una garanzia reale specifica, i campi da 75 a 94 devono essere ripetuti e compilati per ogni componente della garanzia, se del caso. 75 Tipo di componente della garanzia reale «SECU» — Securities (titoli) «COMM» — Commodities (merci) (soltanto per operazioni di vendita con patto di riacquisto, concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e buy-sell back) «CASH» — contante Se è stato utilizzato il contante come garanzia, ciò viene specificato nei campi 76 e 77. 76 Importo delle garanzie in contante Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 77 Valuta della garanzia in contante Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 78 Identificazione del titolo utilizzato come garanzia ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici 79 Classificazione del titolo utilizzato come garanzia CFI secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici Se una merce è stata usata come garanzia, la classificazione di tale merce è specificata nei campi 80, 81 e 82. 80 Categoria di prodotti Sono ammessi solo i valori della colonna «Categoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci. 81 Sottocategoria di prodotti Sono ammessi solo i valori della colonna «Sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci. 82 Ulteriore sottocategoria di prodotti Sono ammessi solo i valori della colonna «Ulteriore sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci. 83 Quantità o importo nominale della garanzia Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 84 Unità di misura della garanzia reale «KILO» — Kilogram (chilogrammo), «PIEC» — Piece (pezzo), «TONS» — Ton (tonnellata), «METR» — Metre (metro), «INCH» — Inch (pollice), «YARD» — Yard (iarda), «GBGA» — GBGallon (gallone GB), «GRAM» — Gram (grammo), «CMET» — Centimetre (centimetro), «SMET» — SquareMetre (metro quadrato), «FOOT» — Foot (piede), «MILE» — Mile (miglio), «SQIN» — SquareInch (pollice quadrato), «SQFO» — SquareFoot (piede quadrato), «SQMI» — SquareMile (miglio quadrato), «GBOU» — GBOunce (oncia GB), «USOU» — USOunce (oncia USA), «GBPI» — GBPint (pinta GB), «USPI» — USPint (pinta USA), «GBQA» — GBQuart (quarto GB), «USQA» — USQuart (quarto USA), «USGA» — USGallon (gallone USA), «MMET» — Millimetre (millimetro), «KMET» — Kilometre (chilometro), «SQYA» — SquareYard (iarda quadrata) «ACRE» — Acre (acro), «ARES» — Are (ara), «SMIL» — SquareMillimetre (millimetro quadrato), «SCMT» — SquareCentimetre (centimetro quadrato), «HECT» — Hectare (ettaro), «SQKI» — SquareKilometre (chilometro quadrato), «MILI» — MilliLitre (millilitro), «CELI» — Centilitre (centilitro), «LITR» — Litre (litro), «PUND» — Pound (libbra), «ALOW» — Allowances (quote), «ACCY» — AmountOfCurrency (importo in valuta), «BARL» — Barrels (barili), «BCUF» — BillionCubicFeet (miliardi di piedi cubi), «BDFT» — BoardFeet (piedi tavolari), «BUSL» — Bushels (stai), «CEER» — CertifiedEmissionsReduction (riduzione certificata delle emissioni), «CLRT» — ClimateReserveTonnes (tonnellate di riserva per il clima), «CBME» — CubicMeters (metri cubi), «DAYS» — Days (giorni), «DMET» — DryMetricTons (tonnellate metriche secche), «ENVC» — EnvironmentalCredit (credito ambientale), «ENVO» — EnvironmentalOffset (compensazione ambientale) «HUWG» — Hundredweight (cental), «KWDC» — KilowattDayCapacity (capacità in kilowatt-giorno), «KWHO» — KilowattHours (kilowattora), «KWHC» — KilowattHoursCapacity (capacità in kilowattora), «KMOC» — KilowattMinuteCapacity (capacità in kilowatt-minuto), «KWMC» — KilowattMonthCapacity (capacità in kilowatt-mese), «KWYC» — KilowattYearCapacity (capacità in kilowatt-anno), «MWDC» — MegawattDayCapacity (capacità in megawatt-giorno), «MWHO» — MegawattHours (megawattora), «MWHC» — MegawattHoursCapacity (capacità in megawattora), «MWMC» — MegawattMinuteCapacity (capacità in megawatt-minuto), «MMOC» — MegawattMonthCapacity (capacità in megawatt-mese), «MWYC» — MegawattYearCapacity (capacità in megawatt-anno), «TONE» — MetricTons (tonnellate metriche), «MIBA» — MillionBarrels (milioni di barili), «MBTU» — OneMillionBTU (un milione di BTU), «OZTR» — TroyOunces (once troy), «UCWT» — USHundredweight (cental USA), «IPNT» — IndexPoint (punto indice), «PWRD» — PrincipalWithRelationToDebtInstrument (capitale relativo allo strumento di debito), «DGEU» — DieselGallonEquivalent (gallone diesel equivalente), «GGEU» — GasolineGallonEquivalent (gallone benzina equivalente), «TOCD» — TonsOfCarbonDioxide (tonnellate di anidride carbonica). 85 Valuta dell'importo nominale della garanzia reale Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 86 Valuta del prezzo Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 87 Prezzo unitario Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali se il prezzo è espresso in unità. Massimo 11 caratteri numerici compresi massimo 10 decimali se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 88 Valore di mercato della garanzia reale Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 89 Scarto o margine Massimo 11 caratteri numerici compresi massimo 10 decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da «100». Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 90 Qualità della garanzia reale «INVG» — Investment grade «NIVG» — Non-investment grade «NOTR» — Non-rated (privo di rating) «NOAP» — Not applicable (non pertinente) 91 Data di scadenza del titolo Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) 92 Giurisdizione dell'emittente Codice paese alpha-2 secondo ISO 3166-1 di 2 caratteri alfabetici 93 LEI dell'emittente Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 94 Tipo di garanzia reale «GOVS» — Government securities (titoli di Stato) «SUNS» — Supra-nationals and agencies securities (titoli sovranazionali e di agenzie) «FIDE» — Debt securities (including covered bonds) issued by banks and other financial institutions (titoli di debito, comprese le obbligazioni garantite, emessi da banche e altri enti finanziari) «NFID» — Corporate debt securities (including covered bonds) issued by non-financial institutions (titoli di debito societario, comprese le obbligazioni garantite, emessi da enti non finanziari) «SEPR» — Securitized products (including CDO, CMBS, ABCP) (prodotti cartolarizzati, compresi CDO, CMBS, ABCP) «MEQU» — Main index equities (including convertible bonds) (strumenti di capitale inclusi in un listino principale, comprese le obbligazioni convertibili) «OEQU» — Other equities (including convertible bonds) (altri strumenti di capitale, comprese le obbligazioni convertibili) «OTHR»— Other assets (including shares in mutual funds) (altre attività, comprese le quote di fondi comuni di investimento) 95 Possibilità di riutilizzare la garanzia reale «vero» «falso» Compilare il campo 96 in caso di utilizzo di un paniere di garanzie. Nei campi da 75 a 94 va specificata l'allocazione dettagliata delle garanzie reali per le SFT concluse a fronte di un aggregato di garanzie, se disponibile. 96 Identificativo del paniere di garanzie reali ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici, oppure «NTAV» 97 Codice del portafoglio Codice di 52 caratteri alfanumerici, tra cui quattro caratteri speciali: .- _. I caratteri speciali non sono autorizzati all'inizio e alla fine del codice. Non sono autorizzati gli spazi. 98 Tipo di azione «NEWT» — New (nuova) «MODI» — Modification (modifica) «VALU» — Valuation (valutazione) «COLU» — Collateral update (aggiornamento della garanzia) «EROR» — Error (errore) «CORR» — Correction (correzione) «ETRM» — Termination/Early Termination (cessazione/cessazione anticipata) «POSC» — Position component (componente della posizione) 99 Livello «TCTN» — Transaction (operazione) «PSTN» — Position (posizione)







Tabella 3 Dati sui margini N. Campo Formato 1 Data e ora della segnalazione Formato della data secondo ISO 8601 e formato dell'ora secondo il Tempo Universale Coordinato (UTC), ossia AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ 2 Data dell'evento Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) 3 Soggetto che trasmette la segnalazione Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 4 Controparte segnalante Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 5 Soggetto responsabile della segnalazione Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 6 Altra controparte Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 7 Codice del portafoglio Codice di 52 caratteri alfanumerici, tra cui quattro caratteri speciali: .- _. I caratteri speciali non sono autorizzati all'inizio e alla fine del codice. Non sono autorizzati gli spazi. 8 Margine iniziale costituito Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 9 Valuta del margine iniziale costituito Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 10 Margine di variazione costituito Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 11 Valuta del margine di variazione costituito Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 12 Margine iniziale ricevuto Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 13 Valuta del margine iniziale ricevuto Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 14 Margine di variazione ricevuto Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 15 Valuta del margine di variazione ricevuto Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 16 Garanzia costituita in eccesso Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 17 Valuta della garanzia costituita in eccesso Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 18 Garanzia ricevuta in eccesso Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 19 Valuta della garanzia ricevuta in eccesso Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 20 Tipo di azione «NEWT» — New (nuova) «MARU» — Margin update (aggiornamento del margine) «EROR» — Error (errore) «CORR» — Correction (correzione)







Tabella 4 Dati sul riutilizzo, sul reinvestimento del contante e sulle fonti di finanziamento N. Campo Formato 1 Data e ora della segnalazione Formato della data secondo ISO 8601 e formato dell'ora secondo UTC, ossia AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ 2 Data dell'evento Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) 3 Soggetto che trasmette la segnalazione Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 4 Controparte segnalante Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 5 Soggetto responsabile della segnalazione Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici Il campo 6 deve essere ripetuto e compilato per ciascuna componente della garanzia. 6 Tipo di componente della garanzia reale «SECU» — Securities (titoli) «CASH» — contante I campi 7, 8, 9 e 10 devono essere ripetuti e compilati per ciascun titolo. 7 Componente della garanzia reale ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici 8 Valore della garanzia riutilizzata Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 9 Riutilizzo stimato della garanzia reale Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 10 Valuta della garanzia riutilizzata Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 11 Tasso di reinvestimento Massimo 11 caratteri numerici compresi massimo 10 decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da «100». I campi 12, 13 e 14 devono essere ripetuti e compilati per ogni investimento se la garanzia in contante è stata reinvestita e per ciascuna valuta. 12 Tipo di reinvestimento del contante «MMFT» — registered money market fund (fondo del mercato monetario registrato) «OCMP» — any other commingled pool (ogni altro aggregato combinato) «REPM» — the repo market (il mercato delle operazioni di vendita con patto di riacquisto) «SDPU» — direct purchase of securities (acquisto diretto di titoli) «OTHR» — other (altro) 13 Importo del contante reinvestito Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 14 Valuta del contante reinvestito Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici Nel caso di finanziamenti con margini, la controparte ripete e compila i campi 15, 16 e 17 per ciascuna fonte di finanziamento e fornisce le informazioni in questi campi a livello di soggetto. 15 Fonti di finanziamento «REPO» — repos or BSB (operazioni di vendita con patto di riacquisto o BSB) «SECL» — cash collateral from securities lending (garanzia in contante proveniente da operazioni di prestito titoli) «FREE» — free credits (crediti gratuiti) «CSHS» — proceeds from customer short sales (proventi delle vendite allo scoperto del cliente) «BSHS» — proceeds from broker short sales (proventi delle vendite allo scoperto dell'intermediario) «UBOR» — unsecured borrowing (assunzione di prestiti non garantiti) «OTHR» — other (altro) 16 Valore di mercato delle fonti di finanziamento Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se non è possibile, importo proporzionale. 17 Valuta delle fonti di finanziamento Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 18 Tipo di azione «NEWT» — New (nuova) «REUU» — Reuse update (aggiornamento del riutilizzo) «EROR» — Error (errore) «CORR» — Correction (correzione)







Tabella 5 Classificazione delle merci Categoria di prodotti Sottocategoria di prodotti Ulteriore sottocategoria di prodotti «AGRI» — Agricultural (agricoli) «GROS» — Grains Oil Seeds (cereali e semi oleosi) «FWHT» — Feed Wheat (frumento da foraggio) «SOYB» — Soybeans (soia) «CORN» — Granturco «RPSD» — Rapeseed (colza) «RICE» — Riso «OTHR» — Other (altro) «SOFT» — Softs «CCOA» — Cocoa (cacao) «ROBU» — Caffè Robusta «WHSG» — White Sugar (zucchero bianco) «BRWN» — Raw Sugar (zucchero grezzo) «OTHR» — Other (altro) «POTA» — Potato (patate) «OOLI» — Olio di oliva «LAMP» — «Lampante» «OTHR» — Other (altro) «DIRY» — Dairy (prodotti lattiero-caseari) «FRST» — Forestry (silvicoltura) «SEAF» — Seafood (prodotti ittici) «LSTK» — Livestock (bestiame) «GRIN» — Grain (cereali) «MWHT» — Milling Wheat (frumento da panificazione) «OTHR» — Other (altro) «OTHR» — Other (altro) «NRGY» — Energy (energia) «ELEC» — Electricity (energia elettrica) «BSLD» — Base load (carico di base) «FITR» — Financial Transmission Rights (diritti di trasmissione finanziari) «PKLD» — Peak load (carico di punta) «OFFP» — Off-peak (orario normale) «OTHR» — Other (altro) «NGAS» — Natural Gas (gas naturale) «GASP» — GASPOOL «LNGG» — LNG «NBPG» — NBP «NCGG» — NCG «TTFG» — TTF «OTHR» — Other (altro) «OILP» — Oil (petrolio) «BAKK» — Bakken «BDSL» — Biodiesel «BRNT» — Brent «BRNX» — Brent NX «CNDA» — Canadian (canadese) «COND» — Condensato «DSEL» — Diesel «DUBA»— Dubai «ESPO» — ESPO «ETHA» — Ethanol (etanolo) «FUEL» — Combustibile «FOIL» — Fuel Oil (olio combustibile) «GOIL» — Gasoil (gasolio) «GSLN» — Gasoline (benzina) «HEAT» — Heating Oil (gasolio da riscaldamento) «JTFL» — JET Fuel «KERO» — Kerosene «LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS) «MARS» — Mars «NAPH» — Nafta «NGLO» — NGL «TAPI» — Tapis «URAL» — Urali «WTIO» — WTI «OTHR» — Other (altro) «COAL»— Carbone «INRG» — Inter Energy «RNNG» — Renewable energy (energie rinnovabili) «LGHT» — Light ends (benzina leggera di prima distillazione) «DIST» — Distillati «OTHR» — Other (altro) «ENVR» — Environmental (ambientali) «EMIS» — Emissioni «CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAE» — EUA «EUAA» — EUAA «OTHR» — Other (altro) «WTHR» — Weather (meteo) «CRBR» — Carbon related (associati al carbonio) «OTHR» — Other (altro) «FRGT» — Freight (carico) «WETF» — Wet «TNKR» — Tankers (navi cisterna) «OTHR» — Other (altro) «DRYF» — Dry «DBCR» — Dry bulk carriers (portarinfuse) «OTHR» — Other (altro) «CSHP» — Containerships (portacontainer) «OTHR» — Other (altro) «FRTL» — Fertilizer (concimi) «AMMO» — Ammoniaca «DAPH» — DAP (Diammonium Phosphate) (fosfato di diammonio, DAP) «PTSH» — Potash (potassa) «SLPH» — Sulphur (zolfo) «UREA» — Urea «UAAN» — UAN (urea and ammonium nitrate) (nitrato di ammonio e urea, UAN) «OTHR» — Other (altro) «INDP» — Industrial products (prodotti industriali) «CSTR» — Construction (costruzioni) «MFTG» — Manufacturing (manifatturieri) «METL» — Metals (metalli) «NPRM» — Non Precious (non preziosi) «ALUM» — Aluminium (alluminio) «ALUA» — Aluminium Alloy (lega di alluminio) «CBLT» — Cobalto «COPR» — Copper (rame) «IRON» — Iron ore (minerale di ferro) «LEAD» — Piombo «MOLY» — Molybdenum (molibdeno) «NASC» — NASAAC «NICK» — Nickel (nichel) «STEL» — Steel (acciaio) «TINN» — Tin (stagno) «ZINC» — Zinco «OTHR» — Other (altro) «PRME» — Precious (preziosi) «GOLD» — Oro «SLVR» — Silver (argento) «PTNM» — Platinum (platino) «PLDM» — Palladium (palladio) «OTHR» — Other (altro) «MCEX» — Multi Commodity Exotic (esotici multimerci) «PAPR» — Paper (carta) «CBRD» — Containerboard (cartone grezzo ondulato) «NSPT» — Newsprint (carta da giornale) «PULP» — Pulp (polpa) «RCVP» — Recovered paper (carta di recupero) «OTHR» — Other (altro) «POLY» — Polypropylene (polipropilene) «PLST» — Plastica «OTHR» — Other (altro) «INFL» — Inflazione «OEST» — Official economic statistics (statistiche economiche ufficiali) «OTHC» — Altri C10 secondo la definizione della tabella 10.1 dell'allegato III, sezione 10, del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (1) «OTHR» — Other (altro) (1) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).









ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è sostituito dal testo seguente.









«ALLEGATO







Tabella 1 Dati sulla controparte Campo Formato Parti del contratto 1 Data e ora della segnalazione Formato della data secondo ISO 8601 e formato dell'ora secondo il Tempo Universale Coordinato (UTC) AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ 2 Identificativo della controparte segnalante Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 3 Tipo di identificativo dell'altra controparte “LEI” per codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 “CLC” per codice cliente 4 Identificativo dell'altra controparte Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici Codice cliente (massimo 50 caratteri alfanumerici) 5 Paese dell'altra controparte Codice paese secondo ISO 3166 di 2 caratteri 6 Settore di attività della controparte segnalante Tassonomia delle controparti finanziarie: A = impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) C = ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) F = impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) I = impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE L = fondo di investimento alternativo gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) O = ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) R = impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE U = organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e relativa società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) Tassonomia delle controparti non finanziarie. Le seguenti categorie corrispondono alle principali sezioni della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7): 1 = agricoltura, silvicoltura e pesca 2 = attività estrattiva 3 = attività manifatturiere 4 = fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 5 = fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 6 = costruzioni 7 = commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 8 = trasporto e magazzinaggio 9 = servizi di alloggio e di ristorazione 10 = servizi di informazione e comunicazione 11 = attività finanziarie e assicurative 12 = attività immobiliari 13 = attività professionali, scientifiche e tecniche 14 = attività amministrative e di servizi di supporto 15 = amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 16 = istruzione 17 = sanità e assistenza sociale 18 = attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 19 = altre attività di servizi 20 = attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 21 = attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali Se viene indicata più di un'attività, elencare i codici nell'ordine di importanza relativa delle attività corrispondenti, separati da “-”. Lasciare in bianco in caso di controparti centrali (CCP) e altri tipi di controparti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012. 7 Natura della controparte segnalante F = controparte finanziaria N = controparte non finanziaria C = controparte centrale O = altro 8 Identificativo dell'intermediario Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 9 ►C1 Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione ◄ Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 10 Identificativo del partecipante diretto Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 11 Tipo di identificativo del beneficiario “LEI” per codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 “CLC” per codice cliente 12 Identificativo del beneficiario Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici o codice cliente di massimo 50 caratteri alfanumerici, nel caso in cui il cliente non possa ricevere il codice LEI 13 Capacità negoziale P = principale A = agente 14 Lato della controparte B = acquirente S = venditore Compilato conformemente all'articolo 3 bis 15 Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria Y = Sì N = No 16 Soglia di compensazione Y = al di sopra della soglia N = al di sotto della soglia 17 Valore del contratto Massimo 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. 18 Valuta del valore Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 19 Data e ora della valutazione Data nel formato secondo ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ 20 Tipo di valutazione M = ai prezzi correnti di mercato O = in base ad un modello C = valutazione della CCP 21 Costituzione di garanzia U = senza garanzia PC = con garanzia parziale OC = con garanzia unilaterale FC = pienamente garantito Compilato conformemente all'articolo 3 ter 22 Garanzia per portafoglio Y = Sì N = No 23 Codice della garanzia per portafoglio Massimo 52 caratteri alfanumerici, di cui quattro caratteri speciali: “. - _.” I caratteri speciali non sono autorizzati all'inizio e alla fine del codice. Non sono autorizzati gli spazi. 24 Margine iniziale costituito Massimo 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 25 Valuta del margine iniziale costituito Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 26 Margine di variazione costituito Massimo 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 27 Valuta dei margini di variazione costituiti Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 28 Margine iniziale ricevuto Massimo 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 29 Valuta del margine iniziale ricevuto Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 30 Margine di variazione ricevuto Massimo 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 31 Valuta dei margini di variazione ricevuti Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 32 Garanzia costituita in eccesso Massimo 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 33 Valuta della garanzia costituita in eccesso Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 34 Garanzia ricevuta in eccesso Massimo 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 35 Valuta della garanzia ricevuta in eccesso Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici (1) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1). (2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). (3) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). (4) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). (5) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10). (6) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32). (7) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).







Tabella 2 Dati comuni Campo Formato Tipi di contratti derivati interessati Sezione 2a — tipo di contratto Tutti i contratti 1 Tipo di contratto CD = contratti finanziari differenziali FR = contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement FU = future FW = forward OP = opzione SB = scommesse su differenziale SW = swap ST = swaption OT = altro 2 Classe di attività CO = materie prime e quote di emissione CR = crediti CU = valute EQ = azioni IR = tassi di interesse Sezione 2b — informazioni sul contratto Tutti i contratti 3 Tipo di classificazione del prodotto C = CFI 4 Classificazione del prodotto CFI secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici 5 Tipo di identificazione del prodotto Precisare l'identificazione applicabile: I = ISIN A = AII 6 Identificazione del prodotto Per l'identificativo del prodotto di tipo I: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici Per l'identificativo del prodotto di tipo A: codice AII completo 7 Tipo di identificazione del sottostante I = ISIN A = AII B = paniere X = indice 8 Identificazione del sottostante Per il tipo I di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici Per il tipo A di identificazione del sottostante: codice AII completo Per il tipo B di identificazione del sottostante: identificazione di tutti i singoli componenti mediante ISIN secondo ISO 6166 o il codice AII completo. Gli identificativi dei singoli componenti sono separati da un trattino “-”. Per il tipo X di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, se disponibile, altrimenti nome completo dell'indice attribuito dal fornitore dell'indice 9 Valuta nozionale 1 Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 10 Valuta nozionale 2 Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 11 Valuta di consegna Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici Sezione 2c — Dati sull'operazione Tutti i contratti 12 Identificativo dell'operazione Codice di massimo 52 caratteri alfanumerici, tra cui quattro caratteri speciali: “. - _.” I caratteri speciali non sono autorizzati all'inizio e alla fine del codice. Non sono autorizzati gli spazi. 13 Numero di tracciamento della segnalazione Campo alfanumerico di massimo 52 caratteri 14 Identificativo della componente di negoziazione complessa Campo alfanumerico di massimo 35 caratteri 15 Sede di esecuzione Codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 di 4 caratteri alfanumerici, conformemente all'articolo 4, lettera b) 16 Compressione Y = il contratto deriva da compressione N = il contratto non deriva da compressione 17 Prezzo/tasso Massimo 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. Se indicato in valore percentuale, il prezzo dovrebbe essere espresso in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da “100” 18 Notazione del prezzo U = unità P = percentuale Y = rendimento 19 Valuta del prezzo Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici 20 Importo nozionale Massimo 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. 21 Moltiplicatore del prezzo Massimo 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 22 Quantità Massimo 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 23 Pagamento anticipato Massimo 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il simbolo negativo deve essere utilizzato per indicare che il pagamento è stato effettuato, e non ricevuto. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. 24 Tipo di consegna C = in contante P = fisica O = facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi 25 Data e ora di esecuzione Data nel formato secondo ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ 26 Data di entrata in vigore Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) 27 Data di scadenza Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) 28 Data di cessazione Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) 29 Data di regolamento Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) 30 Tipo di accordo quadro Campo di testo libero, massimo 50 caratteri; indicare il nome dell'eventuale accordo quadro utilizzato. 31 Versione dell'accordo quadro Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA) Sezione 2d — attenuazione dei rischi/segnalazione Tutti i contratti 32 Data e ora della conferma Data nel formato secondo ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ 33 Mezzi di conferma Y = confermato con mezzo non elettronico N = non confermato E = confermato con mezzo elettronico Sezione 2e — compensazione Tutti i contratti 34 Obbligo di compensazione Y = Sì N = No 35 Compensato Y = Sì N = No 36 Data e ora della compensazione Data nel formato secondo ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ 37 Controparte centrale (CCP) Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 38 Infragruppo Y = Sì N = No Sezione 2f — tassi di interesse Derivati su tassi di interesse 39 Tasso fisso della gamba 1 Massimo 10 caratteri numerici compresi i decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da “100” Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. 40 Tasso fisso della gamba 2 Massimo 10 caratteri numerici compresi i decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da “100” Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. 41 Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 1 Numeratore/denominatore, dove sia il numeratore che il denominatore sono caratteri numerici o l'espressione alfabetica “Actual”, ad esempio 30/360 o Actual/365 42 Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2 Numeratore/denominatore, dove sia il numeratore che il denominatore sono caratteri numerici o l'espressione alfabetica “Actual”, ad esempio 30/360 o Actual/365 43 Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 —Periodo Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno 44 Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 — Moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Massimo 3 caratteri numerici. 45 Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Periodo Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno 46 Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Massimo 3 caratteri numerici. 47 Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Periodo Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno 48 Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Massimo 3 caratteri numerici. 49 Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Periodo Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno 50 Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Massimo 3 caratteri numerici. 51 Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 1 — Periodo Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno 52 Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Massimo 3 caratteri numerici. 53 Frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2 — Periodo Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno 54 Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Massimo 3 caratteri numerici. 55 Tasso variabile della gamba 1 Nome dell'indice a tasso variabile “EONA” — EONIA “EONS” — EONIA SWAP (swap sull'EONIA) “EURI” — EURIBOR “EUUS” — EURODOLLAR “EUCH” — EuroSwiss “GCFR” — GCF REPO “ISDA” — ISDAFIX “LIBI” — LIBID “LIBO” — LIBOR “MAAA” — Muni AAA “PFAN” — Pfandbriefe “TIBO”— TIBOR “STBO” — STIBOR “BBSW” — BBSW “JIBA” — JIBAR “BUBO” — BUBOR “CDOR” — CDOR “CIBO”— CIBOR “MOSP” — MOSPRIM “NIBO” — NIBOR “PRBO” — PRIBOR “TLBO” — TELBOR “WIBO” — WIBOR “TREA”— Treasury (Tesoro) “SWAP” — swap “FUSW” — swap su future O massimo 25 caratteri alfanumerici se il tasso di riferimento non figura nel precedente elenco 56 Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Periodo Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno 57 Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Massimo 3 caratteri numerici. 58 Tasso variabile della gamba 2 Nome dell'indice a tasso variabile “EONA” — EONIA “EONS” — EONIA SWAP (swap sull'EONIA) “EURI” — EURIBOR “EUUS” — EURODOLLAR “EUCH” — EuroSwiss “GCFR” — GCF REPO “ISDA”— ISDAFIX “LIBI” — LIBID “LIBO” — LIBOR “MAAA” — Muni AAA “PFAN” — Pfandbriefe “TIBO”— TIBOR “STBO” — STIBOR “BBSW” — BBSW “JIBA” — JIBAR “BUBO” — BUBOR “CDOR” — CDOR “CIBO” — CIBOR “MOSP” — MOSPRIM “NIBO” — NIBOR “PRBO” — PRIBOR “TLBO” — TELBOR “WIBO” — WIBOR “TREA” — Treasury (Tesoro) “SWAP” — swap “FUSW” — swap su future O massimo 25 caratteri alfanumerici se il tasso di riferimento non figura nel precedente elenco 59 Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Periodo Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno 60 Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Massimo 3 caratteri numerici. Sezione 2 g — tassi di cambio Derivati su valute 61 Valuta di consegna 2 Codice valuta ISO 4217 a 3 caratteri alfabetici 62 Tasso di cambio 1 Massimo 10 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. 63 Tasso di cambio a termine Massimo 10 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. 64 Base del tasso di cambio Due codici valuta ISO 4217 separati da “/”. Il primo codice valuta indica la valuta di base e il secondo codice valuta indica la valuta della quotazione. Sezione 2 h — materie prime e quote di emissione Derivati su materie prime e quote di emissione Osservazioni generali 65 Materie prime sottostanti AG = agricole EN = energia FR = trasporto merci ME = metalli IN = indice EV = ambientali EX = esotiche OT = altro 66 Informazioni specifiche sulle materie prime Agricole GO = cereali e semi oleosi DA = prodotti lattiero-caseari LI = animali FO = prodotti forestali SO = softs SF = prodotti ittici OT = altro Energia OI = petrolio NG = gas naturale CO = carbone EL = energia elettrica IE = interenergia OT = altro Trasporto merci DR = secco WT = umido OT = altro Metalli PR = preziosi NP = non preziosi Ambiente WE = clima EM = emissioni OT = altro Energia 67 Punto o zona di consegna Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri Campo ripetibile 68 Punto di interconnessione Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri 69 Tipo di carico BL = carico di base PL = carico di picco OP = carico normale BH = ora/blocco orario SH = profilato GD = giorno gas OT = altro Sezione ripetibile dei campi da 70 a 77 70 Intervalli di consegna del carico hh:mmZ 71 Data e ora di inizio della consegna Data nel formato secondo ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ 72 Data e ora di fine della consegna Data nel formato secondo ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ 73 Durata N = minuti H = ora D = giorno W = settimana M = mese Q = trimestre S = stagione Y = annuale O = altro 74 Giorni della settimana WD = giorni feriali WN = fine settimana MO = lunedì TU = martedì WE = mercoledì TH = giovedì FR = venerdì SA = sabato SU = domenica Sono consentiti valori multipli separati da “/” 75 Capacità di consegna Massimo 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. 76 Unità di quantità KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d 77 Prezzo per quantità per intervallo di tempo Massimo 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. Sezione 2i — opzioni Contratti contenenti un'opzione 78 Tipo di opzione P = put C = call O = se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put 79 Stile di esercizio dell'opzione A = americano B = bermudiano E = europeo S = asiatico È consentito più di un valore 80 Prezzo strike (tasso cap/floor) Massimo 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. Se indicato in valore percentuale, il prezzo strike dovrebbe essere espresso in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da “100” 81 Notazione del prezzo strike U = unità P = percentuale Y = rendimento 82 Data di scadenza del sottostante Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) Sezione 2 j — derivati su crediti 83 Rango SNDB = senior, ad esempio debito senior non garantito (societario/finanziario), debito sovrano in valuta estera (governo) SBOD = subordinato, ad esempio debito subordinato o debito di classe 2 inferiore (lower tier 2) (banche), debito subordinato junior o debito di classe 2 superiore (upper tier 2) (banche) OTHR = altro, ad esempio azioni privilegiate o capitale di classe 1 (banche) o altri derivati su crediti 84 Entità di riferimento Codice paese secondo ISO 3166 di 2 caratteri o Codice paese secondo ISO 3166-2 di 2 caratteri seguito da trattino “-” e da massimo 3 caratteri alfanumerici per il codice di suddivisione del paese o Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici 85 Frequenza pagamenti MNTH = mensile QURT = trimestrale MIAN = semestrale YEAR = annuale 86 La base di calcolo Numeratore/denominatore, dove sia il numeratore che il denominatore sono caratteri numerici o l'espressione alfabetica “Actual”, ad esempio 30/360 o Actual/365 87 Serie Campo con numero intero di massimo 5 cifre 88 Version (versione) Campo con numero intero di massimo 5 cifre 89 Fattore dell'indice Massimo 10 caratteri numerici inclusi i decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 90 Segmento T = segmentato U = non segmentato 91 Punto di attacco (attachment point) Massimo 10 caratteri numerici, compresi i decimali espressi come frazione decimale tra 0 e 1. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. 92 Punto di distacco (detachment point) Massimo 10 caratteri numerici, compresi i decimali espressi come frazione decimale tra 0 e 1. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Sezione 2k — modifiche del contratto 93 Tipo di azione N = nuova M = modifica E = errore C = cessazione anticipata R = correzione Z = compressione V = aggiornamento della valutazione P = componente della posizione 94 Livello T = operazione P = posizione»