ANNEXE

Tableau 1

Section Champ Format 1 Parties au contrat dérivé Horodatage de la déclaration Date au format ISO 8601 et heure TUC (temps universel coordonné), comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ 2 Parties au contrat dérivé Identifiant de l’entité qui transmet la déclaration Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. 3 Parties au contrat dérivé Entité chargée de la déclaration Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique. 4 Parties au contrat dérivé Contrepartie 1 (contrepartie déclarante) Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique. 5 Parties au contrat dérivé Nature de la contrepartie 1 F = contrepartie financière N = contrepartie non financière C = contrepartie centrale O = autre (other) 6 Parties au contrat dérivé Secteur d’activité de la contrepartie 1 Taxinomie des contreparties financières: «INVF» — une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1); «CDTI» — un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2); «INUN» — une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (3); «UCIT» — un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (4), à moins que cet OPCVM ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié; «ORPI» — une institution de retraite professionnelle (IRP) au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (5); «AIFD» — un fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (6), qui est soit établi dans l’Union, soit géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»), agréé ou enregistré conformément à ladite directive, à moins que ce FIA ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié, ou que le FIA ne soit une structure de titrisation ad hoc visée à l’article 2, paragraphe 3, point g), de la directive 2011/61/UE et, le cas échéant, son gestionnaire de FIA établi dans l’Union; «CSDS» — un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (7); Taxinomie des contreparties non financières. Les catégories ci-dessous correspondent aux principales sections de la nomenclature NACE, telle que définie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (8): «A» — Agriculture, sylviculture et pêche; «B» — Industries extractives; «C» — Industrie manufacturière; «D» — Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné; «E» — Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution; «F» — Construction; «G» — Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles; «H» — Transports et entreposage; «I» — Hébergement et restauration; «J» — Information et communication; «K» — Activités financières et d’assurance; «L» — Activités immobilières; «M» — Activités spécialisées, scientifiques et techniques; «N» — Activités de services administratifs et de soutien; «O» — Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire; «P» — Enseignement; «Q» — Santé humaine et action sociale; «R» — Arts, spectacles et activités récréatives; «S» — Autres activités de services; «T» — Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre; «U» — Activités des organisations et organismes extraterritoriaux. Lorsque plusieurs activités sont déclarées, lister les codes par ordre d’importance relative des activités correspondantes. Laisser la case vierge pour les contreparties centrales et les autres types de contreparties visés à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012 (9). 7 Parties au contrat dérivé Seuil de compensation de la contrepartie 1 Valeur booléenne: TRUE (vraie) = au-dessus du seuil FALSE (fausse) = en dessous du seuil 8 Parties au contrat dérivé Type d’identifiant de la contrepartie 2 Valeur booléenne: — TRUE (vraie) — FALSE (fausse), pour les personnes physiques agissant en tant que particuliers qui ne sont pas éligibles à l’obtention d’un LEI conformément à la déclaration du Comité de surveillance réglementaire du 20 septembre 2015 relative aux individus agissant en qualité d’entreprise (Statement on Individuals Acting in a Business Capacity, ci-après la «déclaration du Comité de surveillance réglementaire»). 9 Parties au contrat dérivé Contrepartie 2 — Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation ou code de 72 caractères alphanumériques au maximum pour les personnes physiques agissant en tant que particuliers qui ne sont pas éligibles à l’obtention d’un LEI conformément à la déclaration du Comité de surveillance réglementaire. Le code d’identification d’une personne physique se compose du LEI de la contrepartie 1 suivi d’un identifiant unique attribué et conservé systématiquement par la contrepartie 1 pour cette personne physique aux fins des déclarations réglementaires. 10 Parties au contrat dérivé Pays de la contrepartie 2 Code pays ISO 3166 — code pays à 2 caractères 11 Parties au contrat dérivé Nature de la contrepartie 2 F = contrepartie financière N = contrepartie non financière C = contrepartie centrale O = autre (other) 12 Parties au contrat dérivé Secteur d’activité de la contrepartie 2 Taxinomie des contreparties financières: «INVF» — une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE; «CDTI» — un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE; «INUN» — une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE; «UCIT» — un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréés conformément à la directive 2009/65/CE, à moins que cet OPCVM ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié; «ORPI» — une institution de retraite professionnelle (IRP) au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341; «AIFD» — un fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui est soit établi dans l’Union, soit géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»), agréé ou enregistré conformément à ladite directive, à moins que ce FIA ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié, ou que le FIA ne soit une structure de titrisation ad hoc visée à l’article 2, paragraphe 3, point g), de la directive 2011/61/UE et, le cas échéant, son gestionnaire de FIA établi dans l’Union; «CSDS» — un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014; Taxinomie des contreparties non financières. Les catégories ci-dessous correspondent aux principales sections de la nomenclature NACE, telle que définie dans le règlement (CE) no 1893/2006: «A» — Agriculture, sylviculture et pêche; «B» — Industries extractives; «C» — Industrie manufacturière; «D» — Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné; «E» — Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution; «F» — Construction; «G» — Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles; «H» — Transports et entreposage; «I» — Hébergement et restauration; «J» — Information et communication; «K» — Activités financières et d’assurance; «L» — Activités immobilières; «M» — Activités spécialisées, scientifiques et techniques; «N» — Activités de services administratifs et de soutien; «O» — Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire; «P» — Enseignement; «Q» — Santé humaine et action sociale; «R» — Arts, spectacles et activités récréatives; «S» — Autres activités de services; «T» — Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre; «U» — Activités des organisations et organismes extraterritoriaux. Lorsque plusieurs activités sont déclarées, lister les codes par ordre d’importance relative des activités correspondantes. Laisser la case vierge pour les contreparties centrales et les autres types de contreparties visés à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012. 13 Parties au contrat dérivé Seuil de compensation de la contrepartie 2 Valeur booléenne: TRUE (vraie) = au-dessus du seuil FALSE (fausse) = en dessous du seuil 14 Parties au contrat dérivé Obligation de déclaration de la contrepartie 2 Valeur booléenne: — TRUE (vraie), si la contrepartie 2 est soumise à l’obligation de déclaration — FALSE (fausse), si la contrepartie 2 n’est pas soumise à l’obligation de déclaration 15 Parties au contrat dérivé Identifiant du courtier Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. 16 Parties au contrat dérivé Membre compensateur Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. 17 Parties au contrat dérivé Sens 4 caractères alphabétiques: BYER = acheteur (buyer) SLLR = vendeur (seller) À compléter conformément à l’article 4 du présent règlement 18 Parties au contrat dérivé Sens de la jambe 1 4 caractères alphabétiques: MAKE = payeur TAKE = receveur À compléter conformément à l’article 4 du présent règlement 19 Parties au contrat dérivé Sens de la jambe 2 4 caractères alphabétiques: MAKE = payeur TAKE = receveur À compléter conformément à l’article 4 du présent règlement 20 Parties au contrat dérivé Lien direct avec l’activité commerciale ou le financement de trésorerie Valeur booléenne: TRUE (vraie) = Oui FALSE (fausse) = Non





Tableau 2

Section Champ Format 1 Section 2a — Identifiants et liens UTI UTI ISO 23897. 52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés 2 Section 2a — Identifiants et liens Numéro de suivi de la déclaration Champ alphanumérique de 52 caractères au maximum 3 Section 2a — Identifiants et liens UTI antérieur (pour les relations un-à-un et un-à-plusieurs entre les transactions) 52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés 4 Section 2a — Identifiants et liens UTI de la position ultérieure 52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés 5 Section 2a — Identifiants et liens Identifiant de la réduction des risques post-négociation (PTRR — Post Trade Risk Reduction) 52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés. Les 20 premiers caractères représentent le LEI du fournisseur de compression 6 Section 2a — Identifiants et liens Identifiant du groupe Jusqu’à 35 caractères alphanumériques. 7 Section 2b — Informations contractuelles Numéro international d’identification des titres (code ISIN) Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques 8 Section 2b — Informations contractuelles Identifiant unique de produit (UPI) Code UPI ISO 4914 à 12 caractères alphanumériques 9 Section 2b — Informations contractuelles Classification du produit Code CFI ISO 10962 à 6 caractères alphabétiques 10 Section 2b — Informations contractuelles Type de contrat CFDS = contrat financier avec paiement d’un différentiel (financial contracts for difference) FRAS = accord de taux futurs (forward rate agreements) FUTR = contrat à terme standardisé (futures) FORW = contrat à terme de gré à gré (forwards) OPTN = option SPDB = spéculation sur écart (spreadbet) SWAP = contrat d’échange SWPT = option sur contrat d’échange (swaption) OTHR = autre (other) 11 Section 2b — Informations contractuelles Catégorie d’actifs COMM = matières premières et quotas d’émission (commodity and emission allowances) CURR = monnaie (currency) EQUI = actions (equity) INTR = taux d’intérêt (interest rate) 12 Section 2b — Informations contractuelles Produits dérivés fondés sur des crypto-actifs Valeur booléenne: — TRUE (vraie) — pour les produits dérivés fondés sur des crypto-actifs — FALSE (fausse) — pour les autres produits dérivés 13 Section 2b — Informations contractuelles Type d’identification du sous-jacent 1 caractère alphabétique: I = code ISIN B = panier (basket) X = indice (index) 14 Section 2b — Informations contractuelles Identification du sous-jacent Pour un identifiant du sous-jacent de type I: Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques Pour un identifiant du sous-jacent de type X: Code ISIN ISO 6166 si disponible, à 12 caractères alphanumériques 15 Section 2b — Informations contractuelles Indicateur de l’indice sous-jacent Indication de l’indice du taux variable. 4 caractères alphabétiques: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Trésor SWAP = Contrats d’échange FUSW = Contrats d’échange à terme standardisés (future SWAP) EFFR = Taux effectif des fonds fédéraux (effective federal funds rate) OBFR = taux de financement bancaire au jour le jour (overnight bank funding rate) CZNA = CZEONIA 16 Section 2b — Informations contractuelles Nom de l’indice sous-jacent Jusqu’à 50 caractères alphanumériques. Les caractères spéciaux sont autorisés s’ils font partie du nom complet de l’indice. 17 Section 2b — Informations contractuelles Code de panier personnalisé Jusqu’à 72 caractères alphanumériques composés du LEI du structurateur de panier suivi de 52 caractères alphanumériques au maximum. 18 Section 2b — Informations contractuelles Identifiant des composantes du panier Pour un identifiant du sous-jacent de type B: Toutes les composantes individuelles sont identifiées au moyen du code ISIN ISO 6166 19 Section 2b — Informations contractuelles Monnaie de règlement 1 Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 20 Section 2b — Informations contractuelles Monnaie de règlement 2 Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 21 Section 2c — Valorisation Montant de la valorisation Valeur positive ou négative, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. 22 Section 2c — Valorisation Monnaie de valorisation Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 23 Section 2c — Valorisation Horodatage de la valorisation Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ 24 Section 2c — Valorisation Méthode de valorisation 4 caractères alphabétiques: MTMA = valorisation au prix du marché (mark-to-market) MTMO = valorisation par référence à un modèle (mark-to-model) CCPV = valorisation par la contrepartie centrale (CCP’s valuation). 25 Section 2c — Valorisation Delta Jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Toute valeur comprise entre – 1 et 1 (toutes deux incluses) est autorisée. 26 Section 2d — Sûretés Indicateur de collatéralisation du portefeuille Valeur booléenne: TRUE (vraie) = collatéralisé sur la base d’un portefeuille FALSE (fausse) = ne fait pas partie d’un portefeuille 27 Section 2d — Sûretés Code du portefeuille de sûretés Jusqu’à 52 caractères alphanumériques Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés 28 Section 2e — Réduction des risques/déclaration Horodatage de la confirmation Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ 29 Section 2e — Réduction des risques/déclaration Confirmé 4 caractères alphabétiques: — NCNF = non confirmé — ECNF = électronique — YCNF = non électronique 30 Section 2f — Compensation Obligation de compensation TRUE (vrai) = le contrat appartient à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation et les deux contreparties au contrat sont soumises à l’obligation de compensation FLSE (faux) = le contrat appartient à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation, mais une contrepartie au contrat au moins n’est pas soumise à l’obligation de compensation ou valeur «UKWN» (inconnu) — le contrat n’appartient pas à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation 31 Section 2f — Compensation Compensé 1 caractère alphabétique: Y= oui, compensé centralement, pour les transactions bêta et gamma. N= non, non compensé centralement. 32 Section 2f — Compensation Horodatage de la compensation Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ 33 Section 2f — Compensation Contrepartie centrale Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. 34 Section 2g — Détails de la transaction Type d’accord-cadre 4 caractères alphabétiques: «ISDA» — ISDA (International Swaps and Derivatives Association master agreement) «CDEA» — FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement «EUMA» — accord-cadre européen (European Master Agreement) «FPCA» — accord client professionnel FOA (FOA Professional Client Agreement) «FMAT» — accord-cadre FBF (FBF Master Agreement) relatif aux transactions sur instruments financiers à terme de gré à gré «DERV» — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) «CMOP» — Contrato Marco de Operaciones Financieras «CHMA» — accord-cadre suisse (Swiss Master Agreement) «IDMA» — accord-cadre islamique sur les produits dérivés (Islamic Derivative Master Agreement) «EFMA» — accord-cadre EFET (EFET Master Agreement) «GMRA» — accord-cadre d’achat global (GMRA, Global Master Repurchase Agreement) «GMSL» — accord-cadre mondial de prêt de titres (GMSLA, Global Master Securities Lending Agreement) «BIAG» — accord bilatéral (bilateral agreement) Ou «OTHR» (Autre) si le type d’accord-cadre ne figure pas dans la liste ci-dessus 35 Section 2g — Détails de la transaction Autre type d’accord-cadre Jusqu’à 50 caractères alphanumériques. 36 Section 2g — Détails de la transaction Version de l’accord-cadre Date au format ISO 8601 (AAAA) 37 Section 2g — Détails de la transaction Intragroupe Valeur booléenne: TRUE (vraie) = contrat conclu en tant que transaction intragroupe FALSE (fausse) = contrat non conclu en tant que transaction intragroupe 38 Section 2g — Détails de la transaction PTRR (réduction des risques post-négociation) Valeur booléenne: TRUE (vraie) = le contrat résulte d’une action de PTRR FALSE (fausse) = le contrat ne résulte pas d’une action de PTRR 39 Section 2g — Détails de la transaction Type de technique PTRR 4 caractères alphabétiques: «PWOS» — compression de portefeuille sans fournisseur de services tiers (Portfolio Compression without a third-party service provider) «PWAS» — compression de portefeuille avec fournisseur de services tiers ou contrepartie centrale (Portfolio Compression with a third-party service provider or CCP) «PRBM» — Rééqulibrage de portefeuille/gestion des marges (Portfolio Rebalancing/Margin management) «OTHR» — Autre 40 Section 2g — Détails de la transaction Fournisseur de services PTRR Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. 41 Section 2g — Détails de la transaction Lieu d’exécution Code d’identification de marché (MIC) ISO 10383 à 4 caractères alphanumériques 42 Section 2c — Détails de la transaction Horodatage de l’exécution Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ 43 Section 2c — Détails de la transaction Date de prise d’effet Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. 44 Section 2c — Détails de la transaction Date d’expiration Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. 45 Section 2c — Détails de la transaction Date de résiliation anticipée Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. 46 Section 2c — Détails de la transaction Date de règlement contractuel final Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. 47 Section 2c — Détails de la transaction Type de livraison 4 caractères alphabétiques: «CASH» = espèces PHYS = physique OPTL = optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers 48 Section 2g — Détails de la transaction Prix — Si le prix est exprimé en valeur monétaire — toute valeur jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de 13 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. — Si le prix est exprimé en pourcentage — toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). Si la valeur comporte plus de 10 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. 49 Section 2g — Détails de la transaction Monnaie du prix Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques Les champs 50 à 52 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de prix 50 Section 2g — Détails de la transaction Date de prise d’effet du prix non ajustée Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. 51 Section 2g — Détails de la transaction Date de fin du prix non ajustée Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. 52 Section 2g — Détails de la transaction Prix en vigueur entre la date de prise d’effet et la date de fin non ajustées — Si le prix est exprimé en valeur monétaire — toute valeur jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de 13 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. — Si le prix est exprimé en pourcentage — toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). Si la valeur comporte plus de 10 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. 53 Section 2g — Détails de la transaction Prix pour les transactions groupées — Si le prix de la transaction groupée est exprimé en valeur monétaire — toute valeur jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de 13 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. — Si le prix de la transaction groupée est exprimé en pourcentage — toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). Si la valeur comporte plus de 10 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. 54 Section 2g — Détails de la transaction Monnaie du prix de la transaction groupée Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 55 Section 2g — Détails de la transaction Montant notionnel de la jambe 1 Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 56 Section 2g — Détails de la transaction Monnaie du notionnel 1 Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques Les champs 57 à 59 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de montant notionnel 57 Section 2g — Détails de la transaction Date de prise d’effet du montant notionnel de la jambe 1 Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ 58 Section 2g — Détails de la transaction Date de fin du montant notionnel de la jambe 1 Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ 59 Section 2g — Détails de la transaction Montant notionnel en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 1 Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 60 Section 2g — Détails de la transaction Quantité notionnelle totale de la jambe 1 Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Les champs 61 à 63 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de quantité notionnelle 61 Section 2g — Détails de la transaction Date de prise d’effet de la quantité notionnelle de la jambe 1 Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ 62 Section 2g — Détails de la transaction Date de fin de la quantité notionnelle de la jambe 1 Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ 63 Section 2g — Détails de la transaction Quantité notionnelle en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 1 Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 64 Section 2g — Détails de la transaction Montant notionnel de la jambe 2 Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 65 Section 2g — Détails de la transaction Monnaie du notionnel 2 Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques Les champs 66 à 68 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de montant notionnel 66 Section 2g — Détails de la transaction Date de prise d’effet du montant notionnel de la jambe 2 Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ 67 Section 2g — Détails de la transaction Date de fin du montant notionnel de la jambe 2 Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ 68 Section 2g — Détails de la transaction Montant notionnel en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 2 Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 69 Section 2g — Détails de la transaction Quantité notionnelle totale de la jambe 2 Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Les champs 70 à 72 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de quantité notionnelle 70 Section 2g — Détails de la transaction Date de prise d’effet de la quantité notionnelle de la jambe 2 Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ 71 Section 2g — Détails de la transaction Date de fin de la quantité notionnelle de la jambe 2 Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ 72 Section 2g — Détails de la transaction Quantité notionnelle en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 2 Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. La section des champs 73 à 78 est répétable 73 Section 2g — Détails de la transaction Paiements d’un autre type 4 caractères alphabétiques: UFRO = paiement anticipé (Upfront Payment), c’est-à-dire le paiement initial effectué par l’une des contreparties soit pour amener une transaction à une juste valeur soit pour toute autre raison susceptible d’être à l’origine d’une transaction hors marché UWIN = révocation ou résiliation totale (Uwind or Full termination), c’est-à-dire le règlement final effectué lorsqu’une transaction est dénouée avant sa date de fin; Paiements pouvant résulter de la résiliation totale de la (des) transaction(s) sur produits dérivés PEXH = échange principal (Principal Exchange), c’est-à-dire échange de valeurs notionnelles pour les swaps de devises 74 Section 2g — Détails de la transaction Montant de l’autre paiement Jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Toute valeur supérieure ou égale à zéro est autorisée. 75 Section 2g — Détails de la transaction Monnaie de l’autre paiement Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 76 Section 2g — Détails de la transaction Date de l’autre paiement Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. 77 Section 2g — Détails de la transaction Payeur de l’autre paiement — Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation ou code de 72 caractères alphanumériques au maximum pour les personnes physiques agissant en tant que particuliers qui ne sont pas éligibles à l’obtention d’un LEI conformément à la déclaration du Comité de surveillance réglementaire. Le code d’identification d’une personne physique se compose du LEI de la contrepartie 1 suivi d’un identifiant unique attribué et conservé systématiquement par la contrepartie 1 pour cette personne physique aux fins des déclarations réglementaires. 78 Section 2g — Détails de la transaction Receveur de l’autre paiement — Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation ou code de 72 caractères alphanumériques au maximum pour les personnes physiques agissant en tant que particuliers qui ne sont pas éligibles à l’obtention d’un LEI conformément à la déclaration du Comité de surveillance réglementaire. Le code d’identification d’une personne physique se compose du LEI de la contrepartie 1 suivi d’un identifiant unique attribué et conservé systématiquement par la contrepartie 1 pour cette personne physique aux fins des déclarations réglementaires. 79 Section 2h — Taux d’intérêt Taux fixe de la jambe 1 ou coupon Valeurs positives ou négatives jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimées en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. 80 Section 2h — Taux d’intérêt Convention de calcul des jours du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon 4 caractères alphanumériques: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = narratif 81 Section 2h — Taux d’intérêt Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon 4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme 82 Section 2h — Taux d’intérêt Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. 83 Section 2h — Taux d’intérêt Identifiant du taux variable de la jambe 1 Si le taux variable a un code ISIN, le code ISIN de ce taux. 84 Section 2h — Taux d’intérêt Indicateur du taux variable de la jambe 1 Indication de l’indice du taux variable. 4 caractères alphabétiques: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Trésor SWAP = Contrats d’échange FUSW = Contrats d’échange à terme standardisés (future SWAP) EFFR = Taux effectif des fonds fédéraux (effective federal funds rate) OBFR = taux de financement bancaire au jour le jour (overnight bank funding rate) CZNA = CZEONIA 85 Section 2h — Taux d’intérêt Nom du taux variable de la jambe 1 Jusqu’à 50 caractères alphanumériques. Les caractères spéciaux sont autorisés s’ils font partie du nom complet de l’indice. 86 Section 2h — Taux d’intérêt Convention de calcul des jours du taux variable de la jambe 1 4 caractères alphanumériques: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = narratif 87 Section 2h — Taux d’intérêt Fréquence de paiement du taux variable, jambe 1 4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme 88 Section 2h — Taux d’intérêt Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux variable, jambe 1 Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. 89 Section 2h — Taux d’intérêt Période de référence du taux variable de la jambe 1 — unité de temps 4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme 90 Section 2h — Taux d’intérêt Période de référence du taux variable de la jambe 1 — multiplicateur Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. 91 Section 2h — Taux d’intérêt Fréquence de réinitialisation du taux variable, jambe 1 4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme 92 Section 2h — Taux d’intérêt Multiplicateur de la fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 1 Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. 93 Section 2h — Taux d’intérêt Écart de la jambe 1 — Si l’écart est exprimé en montant monétaire — toute valeur jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. — Si l’écart est exprimé en pourcentage — toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). — Si l’écart est exprimé en points de base — toute valeur entière jusqu’à 5 caractères numériques exprimée en points de base (par exemple 257 au lieu de 2,57 %). 94 Section 2h — Taux d’intérêt Monnaie de l’écart de la jambe 1 Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 95 Section 2h — Taux d’intérêt Taux fixe de la jambe 2 Valeurs positives ou négatives jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimées en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. 96 Section 2h — Taux d’intérêt Convention de calcul des jours du taux fixe, jambe 2 4 caractères alphanumériques: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = narratif 97 Section 2h — Taux d’intérêt Fréquence de paiement du taux fixe, jambe 2 4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme 98 Section 2h — Taux d’intérêt Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux fixe, jambe 2 Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. 99 Section 2h — Taux d’intérêt Identifiant du taux variable de la jambe 2 Si le taux variable a un code ISIN, le code ISIN de ce taux. 100 Section 2h — Taux d’intérêt Indicateur du taux variable de la jambe 2 Indication de l’indice du taux variable. 4 caractères alphabétiques: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Trésor SWAP = Contrats d’échange FUSW = Contrats d’échange à terme standardisés (future SWAP) EFFR = Taux effectif des fonds fédéraux (effective federal funds rate) OBFR = taux de financement bancaire au jour le jour (overnight bank funding rate) CZNA = CZEONIA 101 Section 2h — Taux d’intérêt Nom du taux variable de la jambe 2 Jusqu’à 50 caractères alphanumériques. Les caractères spéciaux sont autorisés s’ils font partie du nom complet de l’indice. 102 Section 2h — Taux d’intérêt Convention de calcul des jours du taux variable de la jambe 2 4 caractères alphanumériques: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = narratif 103 Section 2h — Taux d’intérêt Fréquence de paiement du taux variable, jambe 2 4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme 104 Section 2h — Taux d’intérêt Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux variable, jambe 2 Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. 105 Section 2h — Taux d’intérêt Période de référence du taux variable de la jambe 2 — unité de temps 4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme 106 Section 2h — Taux d’intérêt Période de référence du taux variable de la jambe 2 — multiplicateur Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. 107 Section 2h — Taux d’intérêt Fréquence de réinitialisation du taux variable, jambe 2 4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme 108 Section 2h — Taux d’intérêt Multiplicateur de la fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 2 Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. 109 Section 2h — Taux d’intérêt Écart de la jambe 2 — Si l’écart est exprimé en montant monétaire — toute valeur jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. — Si l’écart est exprimé en pourcentage — toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). — Si l’écart est exprimé en points de base — toute valeur entière jusqu’à 5 caractères numériques exprimée en points de base (par exemple 257 au lieu de 2,57 %). 110 Section 2h — Taux d’intérêt Monnaie de l’écart de la jambe 2 Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 111 Section 2h — Taux d’intérêt Écart pour les transactions groupées — Si l’écart de la transaction groupée est exprimé en montant monétaire — valeur positive ou négative jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de 13 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. — Si l’écart de la transaction groupée est exprimé en pourcentage — valeur positive ou négative jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). Si la valeur comporte plus de 10 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. — Si l’écart de la transaction groupée est exprimé en points de base — toute valeur entière jusqu’à 5 caractères numériques exprimée en points de base (par exemple 257 au lieu de 2,57 %). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. 112 Section 2h — Taux d’intérêt Monnaie de l’écart pour les transactions groupées Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 113 Section 2i — Changes Taux de change 1 Toute valeur supérieure à zéro, jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 114 Section 2i — Changes Taux de change à terme Toute valeur supérieure à zéro, jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 115 Section 2i — Changes Base du taux de change 7 caractères représentant deux codes monnaie ISO 4217 séparés d’un «/» sans restriction concernant l’ordre des paires de monnaies. Le premier code monnaie désigne l’unité monétaire, et le second la monnaie de cotation. 116 Section 2j — Matières premières et quotas d’émission (général) Catégorie de produit N’indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Catégories de produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières. 117 Section 2j — Matières premières et quotas d’émission (général) Sous-catégorie de produit N’indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Sous-catégories de produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières. 118 Section 2j — Matières premières et quotas d’émission (général) Produit N’indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Produit» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières. 119 Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) Point ou zone de livraison EIC (energy identification code) à 16 caractères alphanumériques Champ répétable. 120 Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) Point d’interconnexion EIC (energy identification code) à 16 caractères alphanumériques 121 Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) Type de charge BSLD = charge de base (base load) PKLD = charge maximale (peak load) OFFP = hors période de pointe (off-peak) HABH = heures/bloc d’heures SHPD = shaped GASD = journée gazière (gas day) OTHR = autre (other) La section des champs 122 à 131 est répétable 122 Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) Heure de début de l’intervalle de livraison hh:mm:ssZ 123 Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) Heure de fin de l’intervalle de livraison hh:mm:ssZ 124 Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) Date de début de la livraison Date au format ISO 8601, comme suit: AAAA-MM-JJ 125 Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) Date de fin de la livraison Date au format ISO 8601, comme suit: AAAA-MM-JJ 126 Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) Durée MNUT = minutes HOUR = heure DASD = jour (day) WEEK = semaine MNTH = mois (month) QURT = trimestre (quarter) SEAS= saison (season) YEAR = année OTHR = autre 127 Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) Jours de la semaine WDAY = jours de la semaine (Weekdays) WEND = week-end MOND = lundi (Monday) TUED = mardi (Tuesday) WEDD = mercredi (Wednesday) THUD = jeudi (Thursday) FRID = vendredi (Friday) SATD = samedi (Saturday) SUND = dimanche (Sunday) XBHL = hors jours fériés (Excluding bank holidays) IBHL = jours fériés compris (Including bank holidays) Plusieurs valeurs possibles 128 Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) Capacité de livraison Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. 129 Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) Unité de mesure KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/jour MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/jour GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/jour THMD = Therm/jour KTMD = Ktherm/jour MTMD = Mtherm/jour CMPD = M3/jour MCMD = Mio m3/jour BTUD = Btu/jour MBTD = MMBtu/jour MJDD = MJ/jour HMJD = 100MJ/jour MMJD = MMJ/jour GJDD = GJ/jour 130 Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) Prix par quantité par intervalle de temps de livraison Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. 131 Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) Monnaie du prix par quantité par intervalle de temps de livraison Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 132 Section 2l — Options Type d’option 4 caractère alphabétique: PUTO = Put (option de vente) CALL = Call (option d’achat) OTHR = si la nature de l’option (achat ou vente) ne peut être déterminée 133 Section 2l — Options Style d’option 4 caractères alphabétiques: AMER = américaine BERM = bermudienne EURO = européenne 134 Section 2l — Options Prix d’exercice — Si le prix d’exercice est exprimé en montant monétaire: toute valeur jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum (par exemple 6,39 USD, exprimé par «6,39»), pour les options sur titres de propriété, les options sur matières premières, les options sur devises et produits similaires. Si la valeur comporte plus de 13 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. — Si le prix d’exercice est exprimé en pourcentage: toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,1 au lieu de 2,1 %), pour les options sur taux d’intérêt, les swaptions sur taux d’intérêt et les swaptions de crédit exprimées en tant qu’écart de cotation, et produits similaires. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. Les champs 135 à 137 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de prix d’exercice 135 Section 2l — Options Date de prise d’effet du prix d’exercice Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. 136 Section 2l — Options Date de fin du prix d’exercice Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. 137 Section 2l — Options Prix d’exercice en vigueur à la date de prise d’effet associée — Si le prix d’exercice est exprimé en montant monétaire: toute valeur jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum (par exemple 6,39 USD, exprimé par «6,39»), pour les options sur titres de propriété, les options sur matières premières, les options sur devises et produits similaires. Si la valeur comporte plus de 13 chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. — Si le prix d’exercice est exprimé en pourcentage: toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,1 au lieu de 2,1 %), pour les options sur taux d’intérêt, les swaptions sur taux d’intérêt et les swaptions de crédit exprimées en tant qu’écart de cotation, et produits similaires. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. 138 Section 2l — Options Monnaie/paire de monnaies du prix d’exercice Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques; ou pour les options sur devises: 7 caractères représentant deux codes monnaie ISO 4217 séparés d’un «/» sans restriction concernant l’ordre des paires de monnaies. Le premier code monnaie désigne la monnaie de base, et le second la monnaie de cotation. 139 Section 2l — Options Montant de la prime d’option Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 140 Section 2l — Options Monnaie de la prime d’option Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 141 Section 2l — Options Date de paiement de la prime d’option Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. 142 Section 2i — Options Date d’échéance du sous-jacent Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. 143 Section 2m — Dérivés de crédit Rang 4 caractères alphabétiques: SNDB = dette senior, telle que dette de premier rang non garantie (entreprises/établissements financiers) ou dette souveraine en devises (administration publique) SBOD = dette subordonnée, telle que dette subordonnée ou de catégorie 2 inférieure (banques), ou telle que dette subordonnée de second rang ou de catégorie 2 supérieure (banques) OTHR = autre, tel qu’actions privilégiées, fonds propres de catégorie 1 (banques) ou autres dérivés de crédit 144 Section 2m — Dérivés de crédit Entité de référence Code pays ISO 3166 à 2 caractères ou code pays ISO 3166-2 à 2 caractères suivi d’un tiret «-» et du code de subdivision du pays comptant jusqu’à 3 caractères alphanumériques ou identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques 145 Section 2m — Dérivés de crédit Séries Nombre entier de 5 caractères au maximum 146 Section 2m — Dérivés de crédit Version Nombre entier de 5 caractères au maximum 147 Section 2m — Dérivés de crédit Facteur d’indice Toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en fraction décimale (par exemple 0,05 au lieu de 5 %), entre 0 et 1 (tous deux inclus). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 148 Section 2m — Dérivés de crédit Tranche Valeur booléenne: TRUE (vrai) = subdivision en tranches FALSE (faux) = pas de subdivision en tranches 149 Section 2m — Dérivés de crédit Point d’attachement de l’indice de CDS (credit derivative swaps) Toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en fraction décimale (par exemple 0,05 au lieu de 5 %), entre 0 et 1 (tous deux inclus). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 150 Section 2m — Dérivés de crédit Point de détachement de l’indice de CDS (credit derivative swaps) Toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en fraction décimale (par exemple 0,05 au lieu de 5 %), entre 0 et 1 (tous deux inclus). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 151 Section 2n — Modifications du contrat dérivé Type d’action 4 caractères alphabétiques: «NEWT» = nouveau MODI = modification CORR = correction TERM = résiliation (Terminate) EROR = erreur REVI = réactivation(Revive) VALU = valorisation (Valuation) POSC = composante de la position (Position component) 152 Section 2n — Modifications du contrat dérivé Type d’événement 4 caractères alphabétiques: TRAD = transaction (Trade) NOVA = novation COMP = PTRR (réduction des risques post-négociation) ETRM = résiliation anticipée (Early termination) CLRG = compensation (Clearing) EXER = exercice ALOC = allocation CREV = événement de crédit (Credit event) CORP = événement d’entreprise (Corporate event) INCP = inclusion dans la position UPDT = actualisation (Update) 153 Section 2n — Modifications du contrat dérivé Date de l’événement Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. 154 Section 2n — Modifications du contrat dérivé Niveau 4 caractères alphabétiques: TCTN = transaction (Trade) PSTN = position





Tableau 3

Section Champ Format 1 Parties au contrat dérivé Horodatage de la déclaration Date au format ISO 8601 et heure TUC (temps universel coordonné), comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ 2 Parties au contrat dérivé Identifiant de l’entité qui transmet la déclaration Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. 3 Parties au contrat dérivé Entité chargée de la déclaration Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique. 4 Parties au contrat dérivé Contrepartie 1 (contrepartie déclarante) Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique. 5 Parties au contrat dérivé Type d’identifiant de la contrepartie 2 Valeur booléenne: — TRUE (vraie) — FALSE (fausse), pour les personnes physiques agissant en tant que particuliers qui ne sont pas éligibles à l’obtention d’un LEI conformément à la déclaration du Comité de surveillance réglementaire. 6 Parties au contrat dérivé Contrepartie 2 — Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation ou code de 72 caractères alphanumériques au maximum pour les personnes physiques agissant en tant que particuliers qui ne sont pas éligibles à l’obtention d’un LEI conformément à la déclaration du Comité de surveillance réglementaire. Le code d’identification d’une personne physique se compose du LEI de la contrepartie 1 suivi d’un identifiant unique attribué et conservé systématiquement par la contrepartie 1 pour cette personne physique aux fins des déclarations réglementaires. 7 Sûretés Horodatage des sûretés Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ 8 Sûretés Indicateur de collatéralisation du portefeuille Valeur booléenne: TRUE (vraie) = collatéralisé sur la base d’un portefeuille FALSE (fausse) = ne fait pas partie d’un portefeuille 9 Sûretés Code du portefeuille de sûretés Jusqu’à 52 caractères alphanumériques Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés 10 Sûretés UTI 52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés 11 Sûretés Catégorie de collatéralisation 4 caractères alphabétiques: UNCL = non collatéralisé (Uncollateralised) PRC1 = collatéralisé partiellement (Partially collateralised): contrepartie 1 uniquement PRC2 = collatéralisé partiellement (Partially collateralised): contrepartie 2 uniquement PRCL = collatéralisé partiellement (Partially collateralised) OWC1 = collatéralisé unilatéralement (One-way collateralised): contrepartie 1 uniquement OWC2 = collatéralisé unilatéralement (One-way collateralised): contrepartie 2 uniquement OWP1 = collatéralisé unilatéralement/partiellement: contrepartie 1 OWP2 = collatéralisé unilatéralement/partiellement: contrepartie 2 FLCL = pleinement collatéralisé (Fully collateralised) À compléter conformément à l’article 5 du présent règlement 12 Sûretés Marge initiale fournie par la contrepartie 1 (avant décote) Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 13 Sûretés Marge initiale fournie par la contrepartie 1 (après décote) Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 14 Sûretés Monnaie de la marge initiale fournie Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 15 Sûretés Marge de variation fournie par la contrepartie 1 (avant décote) Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 16 Sûretés Marge de variation fournie par la contrepartie 1 (après décote) Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 17 Sûretés Monnaie de la marge de variation fournie Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 18 Sûretés Sûretés excédentaires fournies par la contrepartie 1 Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 19 Sûretés Monnaie des sûretés excédentaires fournies Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 20 Sûretés Marge initiale reçue par la contrepartie 1 (avant décote) Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 21 Sûretés Marge initiale reçue par la contrepartie 1 (après décote) Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 22 Sûretés Monnaie de la marge initiale reçue Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 23 Sûretés Marge de variation reçue par la contrepartie 1 (avant décote) Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 24 Sûretés Marge de variation reçue par la contrepartie 1 (après décote) Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 25 Sûretés Monnaie de la marge de variation reçue Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 26 Sûretés Sûretés excédentaires reçues par la contrepartie 1 Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. 27 Sûretés Monnaie des sûretés excédentaires reçues Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques 28 Sûretés Type d’action «MARU» = actualisation des marges (Margin update) «CORR» = correction 29 Sûretés Date de l’événement Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ.





Tableau 4

Classification des matières premières

Catégorie de produit Sous-catégorie de produit Produit «AGRI» — Produits agricoles «GROS» — Grains et oléagineux «FWHT» — Blé fourrager «SOYB» — Graines de soja «CORN» — Maïs «RPSD» — Colza «RICE» — Riz «OTHR» — Autres «SOFT» — Produits non durables «CCOA» — Cacao «ROBU» — Café robusta «WHSG» — Sucre blanc «BRWN» — Sucre brut «OTHR» — Autres «POTA» — Pomme de terre «OOLI» — Huile d’olive «LAMP» — Huile d’olive lampante «OTHR» — Autres «DIRY» — Produits laitiers «FRST» — Produits sylvicoles «SEAF» — Produits de la mer «LSTK» — Bétail «GRIN» — Céréales «MWHT» — Blé meunier «OTHR» — Autres «OTHR» — Autres «NRGY» — Énergie «ELEC» — Électricité «BSLD» — Charge de base «FITR» — Droits financiers de transport «PKLD» — Charge de pointe «OFFP» — Hors période de pointe «OTHR» — Autres «NGAS» — Gaz naturel «GASP» — GASPOOL «LNGG» — Gaz naturel liquéfié (GNL) «NBPG» — National Balancing Point (NBP) «NCGG» — NetConnect Germany (NCG) «TTFG» — Title Transfer Facility (TTF) «OTHR» — Autres «OILP» — Pétrole «BAKK» — Bakken «BDSL» — Biodiesel «BRNT» — Brent «BRNX» — Brent NX «CNDA» — Canadian «COND» — Condensats «DSEL» — Diesel «DUBA» — Dubaï «ESPO» — ESPO «ETHA» — Éthanol «FUEL» — Fioul «FOIL» — Mazout «GOIL» — Gasoil «GSLN» — Essence «HEAT» — Mazout de chauffage «JTFL» — Carburéacteurs «KERO» — Kérosène «LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS) «MARS» — Mars «NAPH» — Naphtha «NGLO» — Liquides de gaz naturel (LGN) «TAPI» — Tapis «URAL» — Urals «WTIO» — West Texas Intermediate (WTI) «OTHR» — Autres «COAL» — Charbon «INRG» — Interénergies «RNNG» — Énergies renouvelables «LGHT» — Fractions légères «DIST» — Distillats «OTHR» — Autres «ENVR» — Environnement «EMIS» — Émissions «CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) «ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE) «EUAE» — Quotas d’émission de l’Union européenne (EUA) «EUAA» — Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne «OTHR» — Autres «WTHR» — Climatique «CRBR» — Carbone «OTHR» — Autres «FRGT» — Fret «WETF» — Vrac liquide «TNKR» — Navires citernes «OTHR» — Autres «DRYF» — Vrac solide «DBCR» — Vraquiers «OTHR» — Autres «CSHP» — Navires porte-conteneurs «OTHR» — Autres «FRTL» — Engrais «AMMO» — Ammoniac «DAPH» — Phosphate diammonique «PTSH» — Potasse «SLPH» — Soufre «UREA» — Urée «UAAN» — Urée et nitrate d’ammonium «OTHR» — Autres «INDP» — Produits industriels «CSTR» — Construction «MFTG» — Fabrication «METL» — Métaux «NPRM» — Non précieux «ALUM» — Aluminium «ALUA» — Alliage d’aluminium «CBLT» — Cobalt «COPR» — Cuivre «IRON» — Minerai de fer «LEAD» — Plomb «MOLY» — Molybdène «NASC» — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC) «NICK» — Nickel «STEL» — Acier «TINN» — Étain «ZINC» — Zinc «OTHR» — Autres «PRME» — Précieux «GOLD» — Or «SLVR» — Argent «PTNM» — Platine «PLDM» — Palladium «OTHR» — Autres «MCEX» — Exotiques multi-produits «PAPR» — Papier «CBRD» — Papier pour carton ondulé «NSPT» — Papier journal «PULP» — Pâte à papier «RCVP» — Papier recyclé «OTHR» — Autres «POLY» — Polypropylène «PLST» — Plastiques «OTHR» — Autres «INFL» — Inflation «OEST» — Statistiques économiques officielles «OTHC» — Autres dérivés C10 au sens du tableau 10.1 de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (10) «OTHR» — Autres

(1) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(3) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(4) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(5) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

(6) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(7) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(8) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(9) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(10) Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229).