Normes et formats des renseignements sur les ordres pour la communication à la demande de données sur les ordres à l'autorité compétente

Lorsque plusieurs personnes, ou à la fois des personnes et des algorithmes, interviennent dans l'exécution de la transaction, le membre ou participant ou client de la plate-forme de négociation détermine quel trader ou quel algorithme en assume la responsabilité première conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/590 et indique dans ce champ l'identité de ce trader ou de cet algorithme.

Courtier non exécutant

Section B — Type de négociation et apport de liquidité

Indique si l'ordre a été soumis à la plate-forme de négociation dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché conformément aux articles 17 et 48 de la directive 2014/65/UE ou s'il a été soumis dans le cadre d'une autre activité conformément à l'article 3 du présent règlement.

Section C — Date et heure

La date et l'heure de chaque événement figurant dans les sections [G] et [K].

Date et heure

Section D — Durée de validité et restriction des ordres

Good-Till-Cancelled (Validité jusqu'à révocation): l'ordre reste actif dans le carnet d'ordres et est exécutable tant qu'il n'a pas été annulé.

Good-Till-Time (Validité jusqu'à une certaine heure): l'ordre expire au plus tard à une certaine heure pendant la séance de négociation en cours.

«GTSV» — Good-Till-Specified Date and Time

Good-Till-Specified Date and Time (Validité jusqu'à une certaine date à une certaine heure): l'ordre expire à une certaine date à une certaine heure.

«GATV» — Good After Time

Good After Time (Validité après une certaine heure): l'ordre ne devient actif qu'après une certaine heure pendant la séance de négociation en cours.

«GADV» — Good After Date

Good After Date (Validité après une certaine date): l'ordre ne devient actif qu'à une certaine date au début de la séance.

«GASV» — Good After Specified Date and Time

Good After Specified Date and Time (Validité après une certaine date à une certaine heure): l'ordre ne devient actif qu'à partir d'une certaine date à une certaine heure.

Immediate-Or-Cancel (Exécution immédiate ou annulation): l'ordre est exécuté dès son inscription dans le carnet d'ordres (à hauteur de la quantité pour laquelle l'exécution est possible) et la portion non exécutée (le cas échéant) est effacée du carnet d'ordres.

Fill-Or-Kill (Ordre pour exécution intégrale immédiate ou annulation): l'ordre est exécuté dès son inscription dans le carnet d'ordres mais uniquement si l'exécution peut être intégrale; si l'exécution n'est que partiellement possible, il est automatiquement rejeté et ne peut donc pas être exécuté.

«SESR» — Good For Closing Price Crossing Session

Good For Closing Price Crossing Session (Valable pour la phase de négociation au cours de clôture): lorsqu'un ordre remplit les conditions pour la phase de négociation au cours de clôture.

«VFAR» — Valid For Auction

Valid For Auction (Valable pour le fixing): l'ordre n'est actif et ne peut être exécuté que lors de phases de fixing (qui peuvent être prédéfinies par le membre ou participant de la plate-forme de négociation qui a soumis l'ordre, par exemple fixing d'ouverture et/clôture et/ou fixing intrajournalier).

«VFCR» — Valid For Continuous Trading only

Valid For Continuous Trading only (Valable uniquement pour la négociation en continu): l'ordre n'est actif que pendant la phase de négociation en continu.

Good till Cancel (Validité jusqu'à révocation): la date et l'heure ultimes où l'ordre sera automatiquement retiré par procédure de marché.

Good After Specified Date and Time (Validité après une certaine date à une certaine heure): la date et l'heure à partir desquelles il est prévu que l'ordre devienne actif.

Good After Date (Validité après une certaine date): la date prévue, l'horodatage indiquant juste après minuit.

Good After Time (Validité après une certaine heure): la date d'entrée et l'heure à partir de laquelle il est prévu que l'ordre devienne actif.

Good-Till-Specified Date and Time (Validité jusqu'à une certaine date à une certaine heure): la date et l'heure prévues de l'expiration.

Good-Till-Time (Validité jusqu'à une certaine heure): la date d'entrée et l'heure précisée dans l'ordre.

Good for day (Validité jour): la date d'entrée, l'horodatage indiquant juste avant minuit.

Heure et période de validité

Section E — Priorité et numéro de séquence

Identifiant unique et univoque de l'instrument financier

Remplacé par procédure de marché (intervention humaine): lorsqu'une ou plusieurs caractéristiques d'un ordre sont modifiées par le personnel de l'opérateur de la plate-forme de négociation. C'est notamment le cas lorsqu'un membre ou participant de la plate-forme de négociation rencontre des problèmes informatiques et a besoin que ses ordres soient annulés d'urgence.

Changement de statut à l'initiative du membre ou participant de la plate-forme de négociation. Cela inclut l'activation et la désactivation.

Annulé par procédure de marché. Notamment dans le cas d'un mécanisme de protection prévu pour les entreprises d'investissement exerçant une activité de tenue de marché au sens des articles 17 et 48 de la directive 2014/65/UE.

Intégralement exécuté: lorsqu'il n'y a plus de solde à exécuter.

Ordre stop: lorsque l'ordre ne devient exécutable que si un certain évènement de prix se réalise.

et

Prix d'exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.

Ce champ ne doit être rempli que s'il y a des contrats dérivés sur taux d'intérêt et sur devises.

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Indicateur achat-vente

Pour indiquer s'il s'agit d'un ordre d'achat ou d'un ordre de vente Dans le cas des options et des options d'échange (swaptions), l'acheteur est la contrepartie qui détient le droit d'exercer l'option et le vendeur est la contrepartie qui vend l'option et reçoit une prime. Dans le cas des «futures» (contrats à terme négociés sur un marché réglementé), des «forwards» (contrats à terme négociés de gré à gré) autres que les «futures», et des «forwards» portant sur des devises, l'acheteur est la contrepartie qui achète l'instrument et le vendeur la contrepartie qui vend l'instrument. Dans le cas des contrats d'échange portant sur des titres, l'acheteur est la contrepartie qui accepte le risque de variation du prix du titre sous-jacent et reçoit le montant du titre. Le vendeur est la contrepartie qui paie le montant du titre. Dans le cas des contrats d'échange portant sur des taux d'intérêt ou des indices d'inflation, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe. Le vendeur est la contrepartie qui reçoit le taux fixe. Dans le cas des contrats d'échange taux d'intérêt variable contre taux d'intérêt variable (basis swap), l'acheteur est la contrepartie qui paie l'écart de taux et le vendeur est la contrepartie qui reçoit l'écart de taux. Dans le cas des contrats d'échanges et des contrats à terme «forwards» portant sur des devises et dans le cas des crédits croisés, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la devise dont le code ISO 4217 vient en premier dans l'ordre alphabétique et le vendeur est la contrepartie qui livre cette devise. Dans le cas de contrats d'échange portant sur des dividendes, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit l'équivalent des dividendes effectivement distribués. Le vendeur est la contrepartie qui paie le dividende et reçoit le taux fixe. Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert de risque de crédit, à l'exception des options et des options sur swaps, l'acheteur est la contrepartie qui achète la protection. Le vendeur est la contrepartie qui vend la protection. Dans le cas des contrats dérivés portant sur des matières premières ou des quotas d'émission, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la matière première ou le quota d'émission indiqués dans le rapport et le vendeur est la contrepartie qui livre cette matière première ou ce quota d'émission. Dans le cas des accords de taux futurs, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe et le vendeur la contrepartie qui reçoit le taux fixe. Pour une augmentation du notionnel, l'acheteur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale. Pour une baisse du notionnel, l'acheteur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale.