ANNEXE IV

DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES

Liste des modèles

Partie 1 Données consolidées par autorité compétente Partie 2 Données sur le risque de crédit Partie 3 Données sur le risque de marché Partie 4 Données sur le risque opérationnel Partie 5 Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives Partie 6 Données sur les dérogations

Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l'annexe IV

— Les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures ou décisions de surveillance visant des établissements spécifiques. Lorsqu'elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des établissements spécifiques, que ces mesures concernent un seul établissement ou un groupe d'établissements.

— Les cellules numériques ne contiennent que des chiffres. Aucune référence n'est faite aux monnaies nationales. La monnaie utilisée est l'euro; les États membres n'appartenant pas à la zone euro convertissent leurs monnaies nationales en euros en utilisant les taux de change de la BCE (à la date de référence commune, c'est-à-dire le dernier jour de l'année considérée), avec une seule décimale lorsque les montants sont exprimés en millions.

— Les montants monétaires sont communiqués en millions d'euros (ci-après «Mio EUR»).

— Les pourcentages sont exprimés avec deux décimales.

— Si une donnée n'est pas publiée, la raison en est fournie au moyen de la nomenclature de l'ABE, c'est-à-dire «n.d.» (pour «non disponible») ou «C» (pour «confidentiel»).

— Les données sont publiées sur une base agrégée, sans identification des différents établissements de crédit ou entreprises d'investissement.

— Les références des modèles COREP prévus par le règlement d'exécution (UE) n o 680/2014 de la Commission sont citées dans les parties 1 à 4, le cas échéant.

— Les autorités compétentes recueillent les données relatives à l'année XXXX et aux années suivantes sur base consolidée. L'objectif est d'assurer la cohérence des informations recueillies.

— Les modèles de la présente annexe sont à lire conjointement avec le périmètre de consolidation ici défini. Afin de garantir une collecte efficace des données, les informations concernant les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont déclarées séparément, mais le même niveau de consolidation est appliqué dans les deux cas.

— Afin d'assurer la cohérence et la comparabilité des données déclarées, la BCE ne publie des données statistiques agrégées que pour les entités surveillées à l'égard desquelles elle exerce une surveillance directe à la date de référence de la déclaration, tandis que les autorités nationales compétentes n'en publient que pour les établissements de crédit qui ne sont pas surveillés directement par la BCE.

— Les données ne sont compilées que pour les entreprises d'investissement relevant de la CRD. Les entreprises d'investissement qui ne relèvent pas de la CRD sont exclues de l'exercice de collecte de données.

PARTIE 1

Données consolidées par autorité compétente (année XXXX)

Référence du modèle COREP Données Nombre et taille des établissements de crédit 010 Nombre des établissements de crédit [valeur] 020 Total des actifs de la juridiction (en Mio EUR) (1) [valeur] 030 Total des actifs de la juridiction (1) en % du PIB (2) [valeur] Nombre et taille des établissements de crédit étrangers (3) 040 De pays tiers Nombre de succursales (4) [valeur] 050 Total des actifs des succursales (en Mio EUR) [valeur] 060 Nombre de filiales (5) [valeur] 070 Total des actifs des filiales (en Mio EUR) [valeur] Total des fonds propres et des exigences de fonds propres des établissements de crédit 080 Total des fonds propres de base de catégorie 1 en % du capital total (6) CA1 (ligne 020 / ligne 010) [valeur] 090 Total des fonds propres additionnels de catégorie 1 en % du capital total (7) CA1 (ligne 530 / ligne 010) [valeur] 100 Total des fonds propres de catégorie 2 en % du capital total (8) CA1 (ligne 750 / ligne 010) [valeur] 110 Total des exigences de fonds propres (en Mio EUR) (9) CA2 (ligne 010)* 8 % [valeur] 120 Ratio de fonds propres total (%) (10) CA3 (ligne 050) [valeur] Nombre et taille des entreprises d'investissement 130 Nombre des entreprises d'investissement [valeur] 140 Total des actifs (en Mio EUR) (1) [valeur] 150 Total des actifs (en % du PIB) [valeur] Total des fonds propres et des exigences de fonds propres des entreprises d'investissement 160 Total des fonds propres de base de catégorie 1 en % du capital total (6) CA1 (ligne 020 / ligne 010) [valeur] 170 Total des fonds propres additionnels de catégorie 1 en % du capital total (7) CA1 (ligne 530 / ligne 010) [valeur] 180 Total des fonds propres de catégorie 2 en % du capital total (8) CA1 (ligne 750 / ligne 010) [valeur] 190 Total des exigences de fonds propres (en Mio EUR) (9) CA2 (ligne 010) *8 % [valeur] 200 Ratio de fonds propres total (%) (10) CA3 (ligne 050) [valeur]





PARTIE 2

Données sur le risque de crédit (année XXXX)

Données sur le risque de crédit Référence du modèle COREP données Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de crédit 010 Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de crédit % des exigences totales de fonds propres (11) CA2 (ligne 040 / ligne 010) [valeur] 020 Établissements de crédit: ventilation par approche % basé sur le nombre total d'établissements de crédit (12) Approche standard (SA) [valeur] 030 Approche NI lorsque ni les estimations propres des pertes en cas de défaut ni les facteurs de conversion ne sont utilisés [valeur] 040 Approche NI lorsque les estimations propres des pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion sont utilisés [valeur] 050 % basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de crédit Approche standard CA2 (ligne 050 / ligne 040) [valeur] 060 Approche NI lorsque ni les estimations propres des pertes en cas de défaut ni les facteurs de conversion ne sont utilisés CR IRB, Approche NI simple (ligne 010, col 260) / CA2 (ligne 040) [valeur] 070 Approche NI lorsque les estimations propres des pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion sont utilisés CR IRB, Approche NI avancée (ligne 010, col 260) / CA2 (ligne 040) [valeur] 080 Établissements de crédit: ventilation par catégorie d'expositions selon l'approche NI % basé sur le montant d'exposition pondéré en utilisant l'approche NI Approche NI lorsque ni les estimations propres des pertes en cas de défaut ni les facteurs de conversion ne sont utilisés CA2 (ligne 250 / ligne 240) [valeur] 090 Administrations centrales et banques centrales CA2 (ligne 260 / ligne 240) [valeur] 100 Établissements CA2 (ligne 270 / ligne 240) [valeur] 110 Entreprises - PME CA2 (ligne 280 / ligne 240) [valeur] 120 Entreprises - Financements spécialisés CA2 (ligne 290 / ligne 240) [valeur] 130 Entreprises - Autres CA2 (ligne 300 / ligne 240) [valeur] 140 Approche NI lorsque les estimations propres des pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion sont utilisés CA2 (ligne 310 / ligne 240) [valeur] 150 Administrations centrales et banques centrales CA2 (ligne 320 / ligne 240) [valeur] 160 Établissements CA2 (ligne 330 / ligne 240) [valeur] 170 Entreprises - PME CA2 (ligne 340 / ligne 240) [valeur] 180 Entreprises - Financements spécialisés CA2 (ligne 350 / ligne 240) [valeur] 190 Entreprises - Autres CA2 (ligne 360 / ligne 240) [valeur] 200 Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers PME CA2 (ligne 370 / ligne 240) [valeur] 210 Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME CA2 (ligne 380 / ligne 240) [valeur] 220 Clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles CA2 (ligne 390 / ligne 240) [valeur] 230 Clientèle de détail - Autres PME CA2 (ligne 400 / ligne 240) [valeur] 240 Clientèle de détail - Autres non-PME CA2 (ligne 410 / ligne 240) [valeur] 250 Actions en approche NI CA2 (ligne 420 / ligne 240) [valeur] 260 Positions de titrisation en approche NI CA2 (ligne 430 / ligne 240) [valeur] 270 Actifs autres que des obligations de crédit CA2 (ligne 450 / ligne 240) [valeur] Données sur le risque de crédit Référence du modèle COREP données 280 Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de crédit 290 Établissements de crédit: ventilation par catégorie d'expositions aux fins de l'approche standard* % basé sur le montant d'exposition pondéré en utilisant l'approche standard Administrations centrales ou banques centrales CA2 (ligne 070 / ligne 050) [valeur] 300 Administrations régionales ou locales CA2 (ligne 080 / ligne 050) [valeur] 310 Entités du secteur public CA2 (ligne 090 / ligne 050) [valeur] 320 Banques multilatérales de développement CA2 (ligne 100 / ligne 050) [valeur] 330 Organisations internationales CA2 (ligne 110 / ligne 050) [valeur] 340 Établissements CA2 (ligne 120 / ligne 050) [valeur] 350 Entreprises CA2 (ligne 130 / ligne 050) [valeur] 360 Clientèle de détail CA2 (ligne 140 / ligne 050) [valeur] 370 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier CA2 (ligne 150 / ligne 050) [valeur] 380 Expositions en défaut CA2 (ligne 160 / ligne 050) [valeur] 390 Éléments présentant un risque particulièrement élevé CA2 (ligne 170 / ligne 050) [valeur] 400 Obligations garanties CA2 (ligne 180 / ligne 050) [valeur] 410 Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme CA2 (ligne 190 / ligne 050) [valeur] 420 Organismes de placement collectif CA2 (ligne 200 / ligne 050) [valeur] 430 Actions CA2 (ligne 210 / ligne 050) [valeur] 440 Autres éléments CA2 (ligne 211 / ligne 050) [valeur] 450 Positions de titrisation SA CA2 (ligne 220 / ligne 050) [valeur] 460 Établissements de crédit: ventilation par approche de l'atténuation du risque de crédit (ARC) % basé sur le nombre total d'établissements de crédit (13) Méthode simple fondée sur les sûretés financières [valeur] 470 Méthode générale fondée sur les sûretés financières [valeur] Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de crédit 480 Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de crédit % des exigences totales de fonds propres (14) CA2 (ligne 040 / ligne 010) [valeur] 490 Entreprises d'investissement: ventilation par approche % basé sur le nombre total d'entreprises d'investissement (12) Approche standard [valeur] 500 Approche NI [valeur] 510 % basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de crédit (15) Approche standard (CA2 (ligne 050) / (ligne 040) [valeur] 520 Approche NI (CA2 (ligne 240) / (ligne 040) [valeur] Informations complémentaires sur la titrisation (en Mio EUR) Référence du modèle COREP données Établissements de crédit: initiateur 530 Montant total des expositions de titrisation au bilan et hors bilan CR SEC SA (ligne 030, col. 010) + CR SEC IRB (ligne 030, col. 010). [valeur] 540 Montant total des positions de titrisation conservées (positions de titrisation - exposition initiale avant application des facteurs de conversion) au bilan et hors bilan CR SEC SA (ligne 030, col. 050) + CR SEC IRB (ligne 030, col. 050). [valeur] Expositions et pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers (en Mio EUR) (16) Référence du modèle COREP données 550 Utilisation de biens immobiliers résidentiels comme sûreté Somme des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel (17) CR IP losses (ligne 010, col. 050) [valeur] 560 Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence (18) CR IP losses (ligne 010, col. 010) [valeur] 570 dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire (19) CR IP losses (ligne 010, col. 020) [valeur] 580 Somme des pertes globales (20) CR IP losses (ligne 010, col. 030) [valeur] 590 dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire (19) CR IP losses (ligne 010, col. 040) [valeur] 600 Utilisation de biens immobiliers commerciaux comme sûreté Somme des expositions garanties par un bien immobilier commercial (17) CR IP losses (ligne 020, col. 050) [valeur] 610 Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence (18) CR IP losses (ligne 020, col. 010) [valeur] 620 dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire (19) CR IP losses (ligne 020, col. 020) [valeur] 630 Somme des pertes globales (20) CR IP losses (ligne 020, col. 030) [valeur] 640 dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire (19) CR IP losses (ligne 020, col. 040) [valeur]





PARTIE 3

Données sur le risque de marché (21) (année XXXX)

Données sur le risque de marché Référence du modèle COREP données Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de marché 010 Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de marché % des exigences totales de fonds propres (22) CA2 (ligne 520 / ligne 010) [valeur] 020 Établissements de crédit: ventilation par approche % basé sur le nombre total d'établissements de crédit (23) Approche standard [valeur] 030 Modèles internes [valeur] 040 % basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de marché Approche standard CA2 (ligne 530 / ligne 520) [valeur] 050 Modèles internes CA2 (ligne 580 / ligne 520) [valeur] Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de marché 060 Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de marché % des exigences totales de fonds propres (22) CA2 (ligne 520 / ligne 010) [valeur] 070 Entreprises d'investissement: ventilation par approche % basé sur le nombre total d'entreprises d'investissement (23) Approche standard [valeur] 080 Modèles internes [valeur] 090 % basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de marché Approche standard CA2 (ligne 530 / ligne 520) [valeur] 100 Modèles internes CA2 (ligne 580 / ligne 520) [valeur]





PARTIE 4

Données sur le risque opérationnel (année XXXX)

Données sur le risque opérationnel Référence du modèle COREP données Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque opérationnel 010 Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque opérationnel % des exigences totales de fonds propres (24) CA2 (ligne 590 / ligne 010) [valeur] 020 Établissements de crédit: ventilation par approche % basé sur le nombre total d'établissements de crédit (25) Approche élémentaire (BIA) [valeur] 030 Approche standard (TSA) / approche standard de remplacement (ASA) [valeur] 040 Approche par mesure avancée (AMA) [valeur] 050 % basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel BIA CA2 (ligne 600 / ligne 590) [valeur] 060 TSA/ASA CA2 (ligne 610 / ligne 590) [valeur] 070 AMA CA2 (ligne 620 / ligne 590) [valeur] Établissements de crédit: pertes liées au risque opérationnel 080 Établissements de crédit: total des pertes brutes Pertes brutes totales en % du revenu brut total (26) OPR Details (ligne 920, col. 080) / OPR (somme (ligne 010 à ligne 130), col. 030) [valeur] Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque opérationnel 090 Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque opérationnel % des exigences totales de fonds propres (24) CA2 (ligne 590 / ligne 010) [valeur] 100 Entreprises d'investissement: ventilation par approche % basé sur le nombre total d'entreprises d'investissement (25) BIA [valeur] 110 TSA/ASA [valeur] 120 AMA [valeur] 130 % basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel BIA CA2 (ligne 600 / ligne 590) [valeur] 140 TSA/ASA CA2 (ligne 610 / ligne 590) [valeur] 150 AMA CA2 (ligne 620 / ligne 590) [valeur] Entreprises d'investissement: pertes liées au risque opérationnel 160 Entreprises d'investissement: total des pertes brutes Pertes brutes totales en % du revenu brut total (26) OPR Details (ligne 920, col. 080) / OPR (somme (ligne 010 à ligne 130), col. 030) [valeur]





PARTIE 5

Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives (27) (année XXXX)

Mesures de surveillance données Établissements de crédit 010 Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point a) Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: [valeur] 011 détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)] [valeur] 012 renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)] [valeur] 013 présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)] [valeur] 014 appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)] [valeur] 015 restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)] [valeur] 016 réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)] [valeur] 017 limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)] [valeur] 018 affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)] [valeur] 019 limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)] [valeur] 020 imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)] [valeur] 021 imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)] [valeur] 022 exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)] [valeur] 023 Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE) [valeur] 024 Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point b) et d'autres dispositions de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013 Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: [valeur] 025 détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)] [valeur] 026 renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)] [valeur] 027 présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)] [valeur] 028 appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)] [valeur] 029 restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)] [valeur] 030 réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)] [valeur] 031 limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)] [valeur] 032 affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)] [valeur] 033 limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)] [valeur] 034 imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)] [valeur] 035 imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)] [valeur] 036 exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)] [valeur] 037 Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE) [valeur] Mesures de surveillance données Entreprises d'investissement 037 Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point a) Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: [valeur] 038 détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)] [valeur] 039 renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)] [valeur] 040 présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)] [valeur] 041 appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)] [valeur] 042 restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)] [valeur] 043 réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)] [valeur] 044 limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)] [valeur] 045 affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)] [valeur] 046 limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)] [valeur] 047 imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)] [valeur] 048 imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)] [valeur] 049 exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)] [valeur] 050 Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE) [valeur] 051 Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point b) et d'autres dispositions de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013 Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: [valeur] 052 détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)] [valeur] 053 renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)] [valeur] 054 présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)] [valeur] 055 appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)] [valeur] 056 restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)] [valeur] 057 réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)] [valeur] 058 limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)] [valeur] 059 affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)] [valeur] 060 limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)] [valeur] 061 imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)] [valeur] 062 imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)] [valeur] 063 exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)] [valeur] 064 Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE) [valeur] Sanctions administratives (28) données Établissements de crédit 065 Sanctions administratives (en cas d'infraction aux exigences en matière d'agrément et d'acquisition de participation qualifiée) Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE: [valeur] 066 déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 66, paragraphe 2, point a)] [valeur] 067 injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 66, paragraphe 2, point b)] [valeur] 068 sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes morales ou physiques [article 66, paragraphe 2, points c) à e)] [valeur] 069 suspensions des droits de vote des actionnaires [article 66, paragraphe 2, point f)] [valeur] 070 Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE) [texte libre] 071 Sanctions administratives (en cas d'infractions à d'autres exigences imposées par la directive 2013/36/UE ou le règlement (UE) no 575/2013) Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 67, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE: [valeur] 072 déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 67, paragraphe 2, point a)] [valeur] 073 injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 67, paragraphe 2, point b)] [valeur] 074 retraits d'agrément d'établissement de crédit [article 67, paragraphe 2, point c)] [valeur] 075 interdictions provisoires pour une personne physique d'exercer des fonctions dans des établissements de crédit [article 67, paragraphe 2, point d)] [valeur] 076 sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes physiques ou morales [article 67, paragraphe 2, points e) à g)] [valeur] 077 Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 67, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE) [texte libre] Entreprises d'investissement 078 Sanctions administratives (en cas d'infraction aux exigences en matière d'agrément et d'acquisition de participation qualifiée) Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE: [valeur] 079 déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 66, paragraphe 2, point a)] [valeur] 080 injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 66, paragraphe 2, point b)] [valeur] 081 sanctions pécuniaires administratives imposées à une personnes morale [article 66, paragraphe 2, points c) à e)] [valeur] 082 suspensions des droits de vote des actionnaires [article 66, paragraphe 2, point f)] [valeur] 083 Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE) [valeur] 084 Sanctions administratives (en cas d'infractions à d'autres exigences imposées par la directive 2013/36/UE ou le règlement (UE) no 575/2013) Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE: [valeur] 085 déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 67, paragraphe 2, point a)] [valeur] 086 injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 67, paragraphe 2, point b)] [valeur] 087 retraits d'agrément d'entreprises d'investissement [article 67, paragraphe 2, point c)] [valeur] 088 interdictions provisoires pour une personne physique d'exercer des fonctions dans des entreprises d'investissement [article 67, paragraphe 2, point d)] [valeur] 089 sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes physiques ou morales [article 67, paragraphe 2, points e) à g)] [valeur] 090 Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 67, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE) [texte libre] Les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures ou décisions de surveillance visant des établissements spécifiques. Lorsqu'elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des établissements spécifiques, que ces mesures concernent un seul établissement ou un groupe d'établissements.





PARTIE 6

Données sur les dérogations (29) (année XXXX)

Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et aux parties sept et huit du règlement (UE) no 575/2013 Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013 Article 7, paragraphes 1 et 2 (dérogations pour les filiales) (30) Article 7, paragraphe 3 (dérogations pour les établissements mères) 010 Nombre total de dérogations accordées [valeur] [valeur] 011 Nombre de dérogations accordées à des établissements mères qui possèdent des filiales établies dans des pays tiers ou détiennent des participations dans ce type de filiale n.d. [valeur] 012 Montant total des fonds propres consolidés détenus dans les filiales établies dans des pays tiers (en Mio EUR) n.d. [valeur] 013 Pourcentage du total des fonds propres consolidés détenu dans des filiales établies dans des pays tiers (%) n.d. [valeur] 014 Pourcentage des exigences de fonds propres consolidés affecté à des filiales établies dans des pays tiers (%) n.d. [valeur] Autorisation accordée aux établissements mères d'intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et à la partie huit du règlement (UE) no 575/2013 Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013 Article 9, paragraphe 1 (Méthode individuelle de consolidation) 015 Nombre total d'autorisations accordées [valeur] 016 Nombre d'autorisations accordées aux établissements mères leur permettant d'intégrer leurs filiales établies dans des pays tiers dans le calcul de leur exigence [valeur] 017 Montant total des fonds propres consolidés détenus dans les filiales établies dans des pays tiers (en Mio EUR) [valeur] 018 Pourcentage du total des fonds propres consolidés détenu dans des filiales établies dans des pays tiers (%) [valeur] 019 Pourcentage des exigences de fonds propres consolidés affecté à des filiales établies dans des pays tiers (%) [valeur] Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences de liquidité prévues à la partie six du règlement (UE) no 575/2013 Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013 Article 8 (dérogations aux exigences de liquidité pour les filiales) 020 Nombre total de dérogations accordées [valeur] 021 Nombre de dérogations accordées en application de l'article 8, paragraphe 2, lorsque tous les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans le même État membre [valeur] 022 Nombre de dérogations accordées en application de l'article 8, paragraphe 1, lorsque les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans plusieurs États membres [valeur] 023 Nombre de dérogations accordées en application de l'article 8, paragraphe 3, à des établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel [valeur] Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à huit du règlement (UE) no 575/2013 Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013 Article 10 (Établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central) 024 Nombre total de dérogations accordées [valeur] 025 Nombre total de dérogations accordées à des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central [valeur] 026 Nombre de dérogations accordées à des organismes centraux [valeur]

(1) Le montant total des actifs est la valeur totale des actifs du pays pour les autorités nationales compétentes, uniquement pour les lignes 020 et 030, et pour la BCE, la valeur totale des actifs des établissements importants pour l'ensemble du MSU.

(2) PIB au prix du marché; source proposée – Eurostat/BCE.

(3) Pays de l'EEE non inclus.

(4) Nombre de succursales au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du CRR. Plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même pays par un établissement de crédit ayant son siège dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale.

(5) Nombre de filiales au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du CRR. Toute filiale d'une entreprise filiale est considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

(6) Rapport entre les fonds propres de base de catégorie 1 au sens de l'article 50 du CRR et les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) et de l'article 72 du CRR, exprimé en pourcentage (%).

(7) Rapport entre les fonds propres additionnels de catégorie 1 au sens de l'article 61 du CRR et les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) et de l'article 72 du CRR, exprimé en pourcentage (%).

(8) Rapport entre les fonds propres de catégorie 2 au sens de l'article 71 du CRR et les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) et de l'article 72 du CRR, exprimé en pourcentage (%).

(9) Les 8 % du montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3 et des articles 95, 96 et 98 du CRR.

(10) Rapport entre les fonds propres et le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 2, point c), du CRR, exprimé en pourcentage (%).

(11) Rapport entre les exigences de fonds propres pour risque de crédit au sens de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR et le total des fonds propres au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR.

(12) Si un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés pour les trois approches peut donc être supérieure à 100 %.

(13) Dans les cas exceptionnels où un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés peut donc être supérieure à 100 %.

(14) Rapport entre les exigences de fonds propres pour risque de crédit au sens de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR et le total des fonds propres au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR.

(15) Le pourcentage des exigences de fonds propres des entreprises d'investissement qui appliquent, respectivement, l'approche standard et l'approche NI par rapport au total des exigences de fonds propres pour risque de crédit au sens de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR.

(16) Le montant des pertes estimées est communiqué à la date de référence de la déclaration.

(17) Au sens de l'article 101, paragraphe 1, points c) et f), du CRR, respectivement; la valeur hypothécaire et la valeur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 74) et 76); uniquement pour la part d'une exposition qui est traitée comme pleinement garantie, conformément à l'article 124, paragraphe 1, du CRR;

(18) Au sens de l'article 101, paragraphe 1, points a) et d), du CRR, respectivement; la valeur hypothécaire et la valeur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 74) et 76).

(19) Lorsque la valeur de la sûreté a été calculée comme valeur hypothécaire.

(20) Au sens de l'article 101, paragraphe 1, points b) et e), du CRR, respectivement; la valeur hypothécaire et la valeur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 74) et 76).

(21) Le modèle comprend des informations sur tous les établissements et pas uniquement sur ceux exposés au risque de marché.

(22) Rapport entre le montant total d'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières au sens de l'article 92, paragraphe 3, point b) i) et point c) i) et iii), ainsi que de l'article 92, paragraphe 4, point b), du CRR, et le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR (en %).

(23) Si un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés peut donc être supérieure à 100 %, mais aussi inférieure, les entités possédant un petit portefeuille de négociation n'étant pas tenues de déterminer le risque de marché.

(24) Rapport entre le montant total d'exposition au risque opérationnel au sens de l'article 92, paragraphe 3, et le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR (en %).

(25) Si un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés peut donc être supérieure à 100 %, mais aussi inférieure, certaines entreprises d'investissement n'étant pas tenues de comptabiliser les exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

(26) Uniquement en ce qui concerne les entités qui utilisent les approches AMA ou TSA/ASA; rapport entre le montant total des pertes pour toutes les lignes d'activité et la somme de l'indicateur pertinent pour les activités bancaires soumises à l'approche TSA/ASA ou AMA pour l'année passée (en %).

(27) Les informations sont communiquées sur la base de la date de la décision.

En raison des différences entre les réglementations nationales et entre les pratiques et approches de surveillance des autorités compétentes, il est possible que les chiffres fournis dans ce tableau ne permettent pas une comparaison valable entre juridictions. Ne pas tenir dûment compte de ces différences peut mener à des conclusions trompeuses.

(28) Les sanctions administratives imposées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes déclarent toutes les sanctions administratives qui, à la date de référence de la déclaration, n'avaient pas fait l'objet d'un recours dans leur juridiction. Les autorités compétentes des États membres dans lesquels la publication de sanctions administratives faisant l'objet d'un recours est autorisée déclarent également ces sanctions administratives, sauf dans les cas où une décision d'annulation a été rendue.

(29) Les autorités compétentes communiquent les informations relatives aux pratiques de dérogation sur la base du nombre total de dérogations toujours effectives ou en vigueur qu'elles ont accordées. Elles ne communiquent que les informations relatives aux entités qui ont obtenu une dérogation. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, c'est-à-dire qu'elles ne font pas partie des déclarations régulières, elles indiquent la mention «n.d.».

(30) Le nombre des établissements ayant obtenu une dérogation sert de base pour le comptage des dérogations.