Point Section Champ Informations à déclarer

1 Parties au contrat dérivé Horodatage de la déclaration Jour et heure de la communication de la déclaration au référentiel central.

2 Parties au contrat dérivé Identifiant de l’entité qui transmet la déclaration Si l’entité chargée de la déclaration a délégué la fourniture de la déclaration à un tiers ou à l’autre contrepartie, ce champ est utilisé pour identifier cette entité au moyen d’un code unique. Sinon, l’entité chargée de la déclaration devrait être identifiée dans ce champ.

3 Parties au contrat dérivé Entité déclarante Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie financière est seule responsable, y compris légalement, de la déclaration au nom des deux contreparties et si la contrepartie non financière ne déclare pas elle-même les éléments de ses contrats dérivés de gré à gré avec la contrepartie financière, indiquer le code d'identification unique de cette contrepartie financière. Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 ter, dudit règlement, une société de gestion est responsable, y compris légalement, de la déclaration au nom d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), indiquer le code unique identifiant cette société de gestion. Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 quater, dudit règlement, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (gestionnaire de FIA) est responsable, y compris légalement, de la déclaration au nom d’un fonds d’investissement alternatif (FIA), indiquer le code unique identifiant ce gestionnaire de FIA. Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 quinquies, dudit règlement, une entité agréée qui est chargée de gérer une IRP et d’agir en son nom est responsable, y compris légalement, de la déclaration en son nom, indiquer le code unique identifiant cette entité. Ce champ ne concerne que les produits dérivés de gré à gré.

4 Parties au contrat dérivé Contrepartie 1 (contrepartie déclarante) Identifiant de la contrepartie à une transaction sur dérivé qui satisfait à son obligation de déclaration via la déclaration en question. Dans le cas d’une transaction sur dérivé allouée à un fonds et exécutée par un gestionnaire de fonds pour le compte de ce fonds, c’est ce fonds, et non pas ce gestionnaire, qui est déclaré comme étant la contrepartie.

5 Parties au contrat dérivé Type d’identifiant de la contrepartie 2 Indicateur permettant de savoir si un LEI a été utilisé pour identifier la contrepartie 2.

6 Parties au contrat dérivé Contrepartie 2 Identifiant de la deuxième contrepartie à une transaction sur dérivé. Dans le cas d’une transaction sur dérivé allouée à un fonds et exécutée par un gestionnaire de fonds pour le compte de ce fonds, c’est ce fonds, et non pas ce gestionnaire, qui est déclaré comme étant la contrepartie.

7 Sûretés Horodatage des sûretés Date et heure à partir desquelles les valeurs des marges sont déclarées.

8 Sûretés Indicateur de collatéralisation du portefeuille Indicateur permettant de savoir si la collatéralisation a été effectuée au niveau du portefeuille. Il y a collatéralisation «au niveau du portefeuille» lorsque plusieurs transactions font l'objet d’un accord de marge commun (sur base nette ou sur base brute), contrairement au scénario où la marge est calculée et fournie séparément pour chaque transaction.

9 Sûretés Code du portefeuille de sûretés Si les sûretés sont déclarées au niveau d’un portefeuille, le code unique attribué par la contrepartie 1 au portefeuille. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la collatéralisation a été effectuée au niveau de la transaction, s’il n’existe pas d’accord de collatéralisation ou si aucune sûreté n’est fournie ou reçue.

10 Sûretés UTI L’identifiant de transaction unique au sens de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1860.

11 Sûretés Catégorie de la collatéralisation Indiquer s’il existe un accord de collatéralisation entre les contreparties. Cet élément de donnée doit être fourni pour chaque transaction ou chaque portefeuille, selon que la collatéralisation est effectuée au niveau d'une transaction ou d'un portefeuille, et est applicable aux transactions compensées comme aux transactions non compensées.

12 Sûretés Marge initiale fournie par la contrepartie 1 (pré-décote) La valeur monétaire de la marge initiale qui a été fournie par la contrepartie 1, y compris toute marge en transit et en attente de règlement. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge initiale fournie concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge initiale fournie concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge initiale, plutôt qu’à son évolution quotidienne. Cet élément de donnée concerne aussi bien les transactions non compensées que les transactions faisant l’objet d’une compensation centrale. Pour les transactions compensées centralement, cet élément de donnée n'inclut ni les contributions à un fonds de défaillance, ni les sûretés fournies contre la fourniture de liquidités à la CCP (lignes de crédit engagées). Si la marge initiale fournie est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarés comme une valeur totale.

13 Sûretés Marge initiale fournie par la contrepartie 1 (post-décote) Valeur monétaire de la marge initiale qui a été fournie par la contrepartie 1, y compris toute marge en transit et en attente de règlement. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge initiale fournie concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge initiale fournie concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge initiale après application de la décote (s’il y a lieu), plutôt qu’à son évolution quotidienne. Cet élément de donnée concerne aussi bien les transactions non compensées que celles ayant fait l’objet d’une compensation centrale. Pour les transactions ayant fait l’objet d’une compensation centrale, cet élément de donnée n'inclut ni les contributions à un fonds de défaillance, ni les sûretés fournies contre la fourniture de liquidités à la CCP (lignes de crédit engagées). Si la marge initiale fournie est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale.

14 Sûretés Monnaie de la marge initiale fournie La monnaie dans laquelle est libellée la marge initiale fournie. Si la marge initiale fournie est libellée dans plus d’une monnaie, cet élément de donnée indique une des devises dans lesquelles la contrepartie 1 a choisi de convertir toutes les valeurs des marges initiales fournies.

15 Sûretés Marge de variation fournie par la contrepartie 1 (pré-décote) La valeur monétaire de la marge de variation fournie par la contrepartie 1, y compris la marge réglée en espèces et toute marge en transit et en attente de règlement. Elle n'inclut pas la marge pour imprévus. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge de variation fournie concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge de variation fournie concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge de variation, cumulée depuis la première déclaration de la marge de variation fournie pour le portefeuille ou la transaction. Si la marge de variation fournie est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale.

16 Sûretés Marge de variation fournie par la contrepartie 1 (post-décote) La valeur monétaire de la marge de variation fournie par la contrepartie 1, y compris la marge réglée en espèces et toute marge en transit et en attente de règlement. Elle n'inclut pas la marge pour imprévus. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge de variation fournie concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge de variation fournie concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge de variation après l’application de la décote, s’il y a lieu, cumulée depuis la première déclaration des marges de variation fournies pour le portefeuille ou la transaction. Si la marge de variation fournie est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale.

17 Sûretés Monnaie de la marge de variation fournie La monnaie dans laquelle est libellée la marge de variation fournie. Si la marge de variation fournie est libellée dans plus d’une monnaie, cet élément de donnée indique une des devises dans lesquelles la contrepartie 1 a choisi de convertir toutes les valeurs des marges de variation fournies.

18 Sûretés Sûretés excédentaires fournies par la contrepartie 1 Valeur monétaire de toute sûreté complémentaire, fournie par la contrepartie 1, séparément et indépendamment de la marge initiale et de la marge de variation. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale des sûretés excédentaires avant application de la décote, s’il y a lieu, plutôt qu’à son évolution quotidienne. Tout montant de marge initiale ou de marge de variation fournie qui dépasse la marge initiale requise ou la marge de variation requise est déclaré comme faisant respectivement partie de la marge initiale fournie ou de la marge de variation fournie, et n'est pas inclus dans les sûretés excédentaires fournies. Pour les transactions ayant fait l’objet d’une compensation centrale, les sûretés excédentaires fournies ne sont déclarées que si elles peuvent être attribuées à un portefeuille ou une transaction spécifique.

19 Sûretés Monnaie des sûretés excédentaires fournies La monnaie dans laquelle sont libellées les sûretés excédentaires fournies. Si les sûretés excédentaires fournies sont libellées dans plus d’une monnaie, cet élément de donnée indique une des devises dans lesquelles la contrepartie 1 a choisi de convertir toutes les valeurs des sûretés excédentaires fournies.

20 Sûretés Marge initiale collectée par la contrepartie 1 (pré-décote) La valeur monétaire de la marge initiale qui a été collectée par la contrepartie 1, y compris toute marge en transit et en attente de règlement. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge initiale collectée concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge initiale collectée concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge initiale, plutôt qu’à son évolution quotidienne. Cet élément de donnée concerne aussi bien les transactions non compensées que celles ayant fait l’objet d’une compensation centrale. Pour les transactions ayant fait l’objet d’une compensation centrale, cet élément de donnée n'inclut pas les sûretés collectées par la contrepartie centrale dans le cadre de son activité d’investissement. Si la marge initiale collectée est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale.

21 Sûretés Marge initiale collectée par la contrepartie 1 (post-décote) La valeur monétaire de la marge initiale qui a été collectée par la contrepartie 1, y compris toute marge en transit et en attente de règlement. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge initiale collectée concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge initiale collectée concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge initiale après l’application de la décote, s’il y a lieu, plutôt qu’à son évolution quotidienne. Cet élément de donnée concerne aussi bien les transactions non compensées que celles ayant fait l’objet d’une compensation centrale. Pour les transactions ayant fait l’objet d’une compensation centrale, cet élément de donnée n'inclut pas les sûretés collectées par la contrepartie centrale dans le cadre de son activité d’investissement. Si la marge initiale collectée est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale.

22 Sûretés Monnaie de la marge initiale collectée La monnaie dans laquelle est libellée la marge initiale collectée. Si la marge initiale collectée est libellée dans plus d’une monnaie, cet élément de donnée indique une des devises dans lesquelles la contrepartie 1 a choisi de convertir toutes les valeurs des marges initiales collectées.

23 Sûretés Marge de variation collectée par la contrepartie 1 (pré-décote) La valeur monétaire de la marge de variation collectée par la contrepartie 1, y compris la marge réglée en espèces et toute marge en transit et en attente de règlement. Elle n'inclut pas la marge pour imprévus. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge de variation collectée concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge de variation collectée concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge de variation, cumulée depuis la première déclaration des marges de variation collectées pour le portefeuille/la transaction. Si la marge de variation collectée est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale.

24 Sûretés Marge de variation collectée par la contrepartie 1 (post-décote) La valeur monétaire de la marge de variation collectée par la contrepartie 1, y compris la marge réglée en espèces et toute marge en transit et en attente de règlement. Elle n'inclut pas la marge pour imprévus. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge de variation collectée concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge de variation collectée concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge de variation collectée après application de la décote, s’il y a lieu, cumulée depuis la première déclaration des marges de variation collectées pour le portefeuille/la transaction. Si la marge de variation collectée est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale.

25 Sûretés Monnaie de la marge de variation collectée La monnaie dans laquelle est libellée la marge de variation collectée. Si la marge de variation collectée est libellée dans plus d’une monnaie, cet élément correspond à l'une des devises dans laquelle la contrepartie 1 aura choisi de convertir tous les montants de marges de variation collectés.

26 Sûretés Sûretés excédentaires collectées par la contrepartie 1 Valeur monétaire de toute sûreté complémentaire collectée par la contrepartie 1 distincte et indépendante de la marge initiale et de la marge de variation. Cet élément de donnée concerne la valeur actuelle totale des sûretés excédentaires avant application éventuelle de la décote, s’il y a lieu, et non son évolution quotidienne. Tout montant de marge initiale ou de marge de variation collecté qui dépasse la marge initiale requise ou la marge de variation requise est déclaré comme faisant respectivement partie de la marge initiale collectée ou de la marge de variation collectée, et n'est pas inclus dans les sûretés excédentaires collectées. Pour les transactions ayant fait l’objet d’une compensation centrale, les sûretés excédentaires fournies ne sont déclarées que si elles peuvent être attribuées à un portefeuille ou une transaction spécifique.

27 Sûretés Monnaie des sûretés excédentaires collectées La monnaie dans laquelle sont libellées les sûretés excédentaires collectées. Si les sûretés excédentaires sont libellées dans plus d’une monnaie, cet élément de donnée indique une des devises dans lesquelles la contrepartie 1 a choisi de convertir toutes les valeurs des sûretés excédentaires collectées.

28 Sûretés Type d’action La déclaration contient l’un des types d’action suivants: a) un nouveau solde de marge ou une modification des éléments des marges est identifié comme «Actualisation de la marge»; b) une correction de champs de données remplis de façon incorrecte dans une déclaration précédente est identifiée comme «Correction».