FR Journal officiel de l'Union européenne C 153/1

RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 24 mars 2016

modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle

(CERS/2016/3)

(2016/C 153/01)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, ainsi que ses articles 16 à 18,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 458, paragraphe 8,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (3), et notamment son article 15, paragraphe 3, point e), ainsi que ses articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de garantir l’efficacité et la cohérence de la politique macroprudentielle, les autorités chargées d’élaborer cette politique doivent accorder toute l’attention requise aux effets transfrontaliers des mesures de politique macroprudentielle adoptées par les États membres et, s’il y a lieu, d’adopter en réponse des mesures de politique macroprudentielle de réciprocité appropriées.

(2) Le cadre relatif à l’application réciproque des mesures de politique macroprudentielle présenté dans la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (4) devrait garantir que toutes les mesures de politique macroprudentielle fondées sur les expositions activées dans un État membre sont appliquées par réciprocité dans les autres États membres.

(3) Au vu des récentes évolutions de la législation belge prévoyant l’application d’une majoration de 5 points de pourcentage de la pondération des risques appliquée en vertu de l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013 aux expositions aux crédits hypothécaires belges des établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI), le conseil général du Comité européen du risque systémique a décidé d’inclure la mesure belge sur la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée en vertu de la recommandation CERS/2015/2,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

SECTION 1

MODIFICATIONS

La recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit:

1. La section 1, recommandation C, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant: «1. Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées dont le CERS recommande l’application réciproque. L’application réciproque des mesures suivantes est recommandée: Belgique: — majoration de 5 points de pourcentage de la pondération de risque appliquée en vertu de l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013 aux expositions aux crédits hypothécaires belges des établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes, décrite plus en détails à l’annexe.»;

2. Le texte figurant à l’annexe est ajouté sous forme d’annexe à la recommandation CERS/2015/2.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 mars 2016. Le président du CERS Mario DRAGHI

(1) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3) JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(4) Recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).