EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS,

16. veebruar 2022,

millega muudetakse soovitust ESRN/2015/2 piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta

(ESRN/2022/1)

(2022/C 174/01)

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU HALDUSNÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (1), eelkõige selle IX lisa,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1092/2010, 24. november 2010, finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (2), eelkõige selle artiklit 3 ning artikleid 16 kuni 18,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (3), eelkõige selle artiklit 458,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (4), eelkõige selle VII jaotise 4. peatüki II jagu,

võttes arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu otsust ESRN/2011/1, 20. jaanuar 2011, millega võetakse vastu Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu töökord (5), eelkõige selle artikleid 18 kuni 20,

ning arvestades järgmist:

(1) Tõhusate ja ühtsete riigisiseste makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete huvides tuleb täiustada liidu õiguses nõutavat kohustuslikku kõigipoolsust vabatahtliku kõigipoolsusega.

(2) Vabatahtliku kõigipoolsuse raamistik makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete kohta, mis on sätestatud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovituses ESRN/2015/2 (6), tagab, et kõik liikmesriigis kasutusele võetud riskipositsioonil põhinevad makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmed võetakse kõigipoolselt üle teistes liikmesriikides.

(3) Arvestades komisjoni otsust C(2020) 1214 final (7), on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 tähenduses määratud asutusena tegutsev De Nederlandsche Bank (DNB) ette näinud rangema riikliku meetme, millega kehtestatakse keskmise riskikaalu alampiir Madalmaades tegevusloa alusel tegutsevatele krediidiasutustele, kes kasutavad Madalmaades asuva elamukinnisvaraga tagatud füüsiliste isikute jaenõuete riskipositsioonide portfellide suhtes sisereitingute meetodit. Meede jõustus 1. jaanuaril 2022.

(4) 23. novembril 2021 esitas DNB Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule (ESRN) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 8 kohaselt taotluse rangema riikliku meetme kõigipoolseks ülevõtmiseks.

(5) Võttes arvesse DNB poolt ESRNile esitatud taotlust ning selleks, et vältida kõrvalehoidumiste ja õigusaktide erinevuste ärakasutamisega seotud negatiivset piiriülest mõju, mis võib tuleneda Madalmaades kohaldatava makrotasandi usaldatavuspoliitika meetme rakendamisest kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunktiga vi, on ESRNi haldusnõukogu otsustanud lisada asjaomase meetme makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete nimekirja, mille suhtes soovitatakse kõigipoolsust soovituse ESRN/2015/2 kohaselt.

(6) 26. oktoobril 2021 teavitas direktiivi 2013/36/EL artikli 133 lõike 9 tähenduses määratud asutusena tegutsev Lietuvos bankas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu oma kavatsusest kehtestada süsteemse riski puhvri määr kõikidele Leedu füüsiliste isikute jaenõuete suhtes, mis on tagatud elamukinnisvaraga. Süsteemse riski puhvrit kohaldatakse Leedus tegevusloa alusel tegutsevate pankade suhtes kõrgeimal konsolideerimistasemel. Määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamisalast välja jäävate kesksete krediidiühistute gruppide suhtes kohaldatakse kavandatavat süsteemse riski puhvrit konsolideeritud alusel. Meede on kavandatud jõustuma 1. juulil 2022.

(7) 1. detsembril 2021 esitas Lietuvos bankas ESRNile direktiivi 2013/36/EL artikli 134 lõike 5 kohaselt taotluse süsteemse riski puhvri määra kõigipoolseks ülevõtmiseks.

(8) Võttes arvesse Lietuvos bankas poolt esitatud taotlust ning selleks, et vältida kõrvalehoidumiste ja õigusaktide erinevuste ärakasutamisega seotud negatiivset piiriülest mõju, mis võib tuleneda Leedus kohaldatava makrotasandi usaldatavuspoliitika meetme rakendamisest, on ESRNi haldusnõukogu otsustanud lisada asjaomase meetme makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete nimekirja, mille suhtes soovitatakse kõigipoolsust soovituse ESRN/2015/2 kohaselt.

(9) Seetõttu tuleb soovitust ESRN/2015/2 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

Muudatused

Soovitust ESRN/2015/2 muudetakse järgmiselt:

1. 1. jao soovituse C punkt 1 asendatakse järgmisega: „1. Asjaomastel asutustel soovitatakse kõigipoolselt üle võtta muude asjaomaste asutuste vastuvõetud ning ESRNi kõigipoolseks vastuvõtmiseks soovitatud makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmed. Kõigipoolselt soovitatakse üle võtta lisas täpsemalt kirjeldatud järgmised meetmed: Belgia: — Belgias tegevusloa alusel tegutsevate ja regulatiivse kapitalinõude arvutamiseks sisereitingute meetodit kasutavate krediidiasutuste suhtes kohaldatav järgmine riskikaalu lisand Belgias asuva elamukinnisvaraga tagatud jaenõuete riskipositsioonide puhul kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunktiga vi, mis hõlmab: a) riskikaalu kindlamääraline lisand 5 protsendipunkti; ja b) riskikaalu proportsionaalne lisand, mis on riskipositsioonidega kaalutud keskmiste riskikaalude osa (33 protsenti), Belgias asuva elamukinnisvaraga tagatud jaenõuete riskipositsioonide portfelli osas. Prantsusmaa: — suure võlakoormusega suurtele mittefinantsettevõtetele (registreeritud asukohaga Prantsusmaal) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõikes 1 ette nähtud riskide kontsentreerumise piirmäära karmistamine 5 % tasemele nende esimese taseme omavahenditest, mida kohaldatakse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunktile ii globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate ja muude süsteemselt oluliste ettevõtjate suhtes nende panganduse usaldatavusnäitajate kõrgeimal konsolideerimistasemel. Leedu: — 2 % suurune süsteemse riski puhvri määr kõikide Leedu Vabariigis elavate füüsiliste isikute elamukinnisvaraga tagatud jaenõuete suhtes. Luksemburg: — õiguslikult siduvad laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmäärad Luksemburgis asuva elamukinnisvaraga seotud uutele hüpoteeklaenudele, kusjuures erinevate laenusaajate kategooriate suhtes kohaldatakse erinevaid laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmäärasid: a) 100 % suurune laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmäär esmakordsetele ostjatele, kes soetavad oma peamise elukoha; b) 90 % suurune laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmäär muudele ostjatele, s.t mitte esmakordsetele ostjatele, kes soetavad oma peamise elukoha. Seda piirmäära rakendatakse proportsionaalselt portfelli allahindluse kaudu. Eelkõige võivad laenuandjad 15 % nendele laenusaajatele antud uute hüpoteeklaenude portfellist välja anda üle 90 % suuruse laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvuga, kuid alla 100 % suuruse maksimaalse laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvuga; c) 80 % suurune laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmäär muudele hüpoteeklaenudele (sealhulgas üürileandmise eesmärgil ostmise segment). Madalmaad: — keskmise riskikaalu alampiir, mida kohaldatakse kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunktiga vi Madalmaades tegevusloa alusel tegutsevate krediidiasutuste suhtes, kes kasutavad Madalmaades asuva elamukinnisvaraga tagatud füüsiliste isikute jaenõuete riskipositsioonide portfellide suhtes regulatiivse kapitalinõude arvutamiseks sisereitingute meetodit. Iga riskipositsiooni kirje osas, mis kuulub meetme kohaldamisalasse, määratakse 12 % suurune riskikaal laenu osale, mis ei ületa 55 % laenu tagamiseks kasutatava kinnisvara turuväärtusest; ülejäänud laenu osale määratakse 45 % suurune riskikaal. Portfelli keskmise riskikaalu alampiir on individuaalsete laenude riskipositsioonidega kaalutud keskmine riskikaal. Norra: — 4,5 % suurune süsteemse riski puhvri määr Norra riskipositsioonide suhtes, mida kohaldatakse vastavalt Norra suhtes ja Norras Euroopa Majanduspiirkonna lepingu (*1) (EMP leping) tingimuste kohaselt 1. jaanuaril 2020 kohaldatava direktiivi 2013/36/EL (edaspidi „Norra suhtes ja Norras 1. jaanuaril 2020 kohaldatav kapitalinõuete direktiiv“) artiklile 133 kõigile Norras tegevusloa alusel tegutsevatele krediidiasutustele; — 20 % suurune keskmise riskikaalu alampiir Norra elamukinnisvaraga seotud riskipositsioonide suhtes, mida kohaldatakse vastavalt Norra suhtes ja Norras EMP lepingu tingimuste kohaselt 1. jaanuaril 2020 kohaldatava määruse (EL) nr 575/2013 (edaspidi „Norra suhtes ja Norras 1. jaanuaril 2020 kohaldatav kapitalinõuete määrus“) artikli 458 lõike 2 punkti d alapunktile vi Norras tegevusloa alusel tegutsevatele krediidiasutustele, kes kasutavad regulatiivse kapitalinõude arvutamiseks sisereitingute meetodit; — 35 % suurune keskmise riskikaalu alampiir Norra ärikinnisvaraga seotud riskipositsioonide suhtes, mida kohaldatakse vastavalt Norra suhtes ja Norras 1. jaanuaril 2020 kohaldatava kapitalinõuete määruse artikli 458 lõike 2 punkti d alapunktile vi Norras tegevusloa alusel tegutsevate krediidiasutuste suhtes, kes kasutavad regulatiivse kapitalinõude arvutamiseks sisereitingute meetodit. Rootsi: — Rootsis tegevusloa alusel tegutsevate krediidiasutuste suhtes, kes kasutavad regulatiivse kapitalinõude arvutamiseks sisereitingute meetodit, krediidiasutustele suunatud 25 protsendi alampiiri kohaldamine riskipositsioonidega kaalutud keskmise riskikaalu osas, mida kohaldatakse Rootsis resideeruvate võlgnike kinnisvaraga tagatud jaenõuete riskipositsioonide portfelli suhtes, kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunkiga vi. (*1) EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.“;"

2. Lisa asendatakse käesoleva soovituse lisaga.

Frankfurt Maini ääres, 16. veebruar 2022 ESRNi haldusnõukogu nimel ESRNi sekretariaadi juhataja Francesco MAZZAFERRO

(1) EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.

(2) ELT L 331, 15.12.2010, lk 1.

(3) ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

(4) ELT L 176, 27.6.2013, lk 338.

(5) ELT C 58, 24.2.2011, lk 4.

(6) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus ESRN/2015/2, 15. detsember 2015, piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta (ELT C 97, 12.3.2016, lk 9).

(7) Commission Decision C(2020) 1214 final of 5. märts 2020 not to propose an implementing act to reject the draft national measure notified on 8 January 2020 by the Netherlands under Article 458(4) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council.