Varaklass – kauba tuletisinstrumendid

Varade alamklass Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

Keskmine päevane tinglik väärtus [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1] Keskmine päevane tehingute arv [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

Metallide kaubafutuurid/-forvardid Metalli kaubafutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. Segmenteerimiskriteerium 1 – metalli liik: väärismetall, mitteväärismetall Segmenteerimiskriteerium 2 – alusvaraks olev metall Segmenteerimiskriteerium 3 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles futuuri/forvardi tinglik väärtus on nomineeritud Segmenteerimiskriteerium 4 – futuuri/forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: 10 000 000 eurot 10

Väärismetallid Mitteväärismetallid

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat …

… Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Metallide kaubaoptsioonid Metalli kaubaoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. Segmenteerimiskriteerium 1 – metalli liik: väärismetall, mitteväärismetall Segmenteerimiskriteerium 2 – alusvaraks olev metall Segmenteerimiskriteerium 3 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud Segmenteerimiskriteerium 4 – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: 10 000 000 eurot 10

Väärismetallid Mitteväärismetallid

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat …

… Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Metallide kaubavahetustehingud Metalli kaubavahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. Segmenteerimiskriteerium 1 – metalli liik: väärismetall, mitteväärismetall Segmenteerimiskriteerium 2 – alusvaraks olev metall Segmenteerimiskriteerium 3 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles vahetustehingu tinglik väärtus on nomineeritud Segmenteerimiskriteerium 4 – arvelduse liik, mis on määratletud sularahas, füüsilise või muu arveldusena Segmenteerimiskriteerium 5 – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: 10 000 000 eurot 10

Väärismetallid Mitteväärismetallid

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat …

… Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Energia kaubafutuurid/-forvardid Energia kaubafutuuri/forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. Segmenteerimiskriteerium 1 – energialiik: nafta, nafta destillaadid, kivisüsi, nafta kergfraktsioonid, maagaas, elekter, mitu energialiiki Segmenteerimiskriteerium 2 – alusvaraks olev energia Segmenteerimiskriteerium 3 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles futuuri/forvardi tinglik väärtus on nomineeritud Segmenteerimiskriteerium 4 – koormuse liik, mis on määratletud kui baaskoormus, tippkoormus, tipuväline koormus või muu, mis on energialiigi puhul asjakohane: elekter Segmenteerimiskriteerium 5 – tarne/rahalise arvelduse koht, mis on energialiikide puhul asjakohane: nafta, nafta destillaadid, nafta kergfraktsioonid, elekter, mitu energialiiki Segmenteerimiskriteerium 6 – futuuri/forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: 10 000 000 eurot 10

Nafta/nafta destillaadid/nafta kergfraktsioonid Kivisüsi Maagaas/elekter/mitu energialiiki

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 4 kuud Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

Tähtajaklass 2: 4 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 8 kuud Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

Tähtajaklass 3: 8 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat … …

… Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Energia kaubaoptsioonid Energia kaubaoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. Segmenteerimiskriteerium 1 – energialiik: nafta, nafta destillaadid, kivisüsi, nafta kergfraktsioonid, maagaas, elekter, mitu energialiiki Segmenteerimiskriteerium 2 – alusvaraks olev energia Segmenteerimiskriteerium 3 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud Segmenteerimiskriteerium 4 – koormuse liik, mis on määratletud kui baaskoormus, tippkoormus, tipuväline koormus või muu, mis on energialiigi puhul asjakohane: elekter Segmenteerimiskriteerium 5 – tarne/rahalise arvelduse koht, mis on energialiikide puhul asjakohane: nafta, nafta destillaadid, nafta kergfraktsioonid, elekter, mitu energialiiki Segmenteerimiskriteerium 6 – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: 10 000 000 eurot 10

Nafta/nafta destillaadid/nafta kergfraktsioonid Kivisüsi Maagaas/elekter/mitu energialiiki

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 4 kuud Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

Tähtajaklass 2: 4 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 8 kuud Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

Tähtajaklass 3: 8 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat … …

… Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Energia kaubavahetustehingud Energia kaubavahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. Segmenteerimiskriteerium 1 – energialiik: nafta, nafta destillaadid, kivisüsi, nafta kergfraktsioonid, maagaas, elekter, mitu energialiiki Segmenteerimiskriteerium 2 – alusvaraks olev energia Segmenteerimiskriteerium 3 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles vahetustehingu tinglik väärtus on nomineeritud Segmenteerimiskriteerium 4 – arvelduse liik, mis on määratletud sularahas, füüsilise või muu arveldusena Segmenteerimiskriteerium 5 – koormuse liik, mis on määratletud kui baaskoormus, tippkoormus, tipuväline koormus või muu, mis on energialiigi puhul asjakohane: elekter Segmenteerimiskriteerium 6 – tarne/rahalise arvelduse koht, mis on energialiikide puhul asjakohane: nafta, nafta destillaadid, nafta kergfraktsioonid, elekter, mitu energialiiki Segmenteerimiskriteerium 7 – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: 10 000 000 eurot 10

Nafta/nafta destillaadid/nafta kergfraktsioonid Kivisüsi Maagaas/elekter/mitu energialiiki

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 4 kuud Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

Tähtajaklass 2: 4 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 8 kuud Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

Tähtajaklass 3: 8 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat … …

… Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Põllumajandusliku kauba futuurid/forvardid Põllumajandusliku kauba futuuri/forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvaraks olev põllumajanduslik kaup Segmenteerimiskriteerium 2 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles futuuri/forvardi tinglik väärtus on nomineeritud Segmenteerimiskriteerium 3 – futuuri/forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat … Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat 10 000 000 eurot 10

Põllumajandusliku kauba optsioonid Põllumajandusliku kauba optsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvaraks olev põllumajanduslik kaup Segmenteerimiskriteerium 2 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud Segmenteerimiskriteerium 3 – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat … Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat 10 000 000 eurot 10

Põllumajandusliku kaubavahetustehingud Põllumajandusliku kauba vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvaraks olev põllumajanduslik kaup Segmenteerimiskriteerium 2 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles vahetustehingu tinglik väärtus on nomineeritud Segmenteerimiskriteerium 3 – arvelduse liik, mis on määratletud sularahas, füüsilise või muu arveldusena Segmenteerimiskriteerium 4 – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat … Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat 10 000 000 eurot 10

Varade alamklass Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

Muud kauba tuletisinstrumendid