DQM sihtväärtus DQM mõõdikud Kasutusala Väljundi alusandmete tunnused DQM lävendi alus

Sihtväärtus 1: andmete stabiilsus – positsioonide andmed Mõiste See mõõdik määratletakse iga residentsuse riigi / sektori kombinatsiooni kohta kaalutud indeksi muutuse mahuna rahalises väärtuses. Indeksi väärtus 1 näitab, et vastav tunnus ei ole muutunud ühegi hõlmatud väärtpaberi osas; indeksi väärtus 0 näitab, et tunnus on muutunud kõikide väärtpaberite osas. Kui indeks langeb alla 1, tuvastatakse konkreetsed väärtpaberid, mille muutunud tunnused põhjustasid indeksi languse, eesmärgiga kontrollida muutusi, kuni saavutatakse lävend. Sündmused, mis tingivad indeksi muutuse Eeldatavalt muutumatute tunnuste osas tekitab indeksimuutuse mis tahes kuudevaheline erinevus. Muutuda võivate tunnuste osas tekitab indeksimuutuse kuudevaheline erinevus, mis on suurem kui 25 %. Kaetus See DQM mõõdik hõlmab kõiki investeerimisfondide osakuid, omandi- ja võlaväärtpabereid, sh sertifikaate, mille tähtaeg ei ole üle kolme kuu. Sihtväärtus 1 hindab positsioonide andmete stabiilsust. Kontrollimata muutused CSDB tunnustes ei või vähendada stabiilsete andmete osakaalu alla DQM lävendi järgmiste emitendi sektorite osas vastavalt Euroopa arvepidamissüsteemile (ESA) (1) sektorite osas: — S.11: mittefinantsettevõtted (S.11 ESA 95s) — S.121: keskpank (S.121 ESA 95s) — S.122: hoiustavad ettevõtted, v.a keskpank (S.122 ESA 95s) — S.123: rahaturufondid (S.122 ESA 95s) — S.124: investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (S.123 ESA 95s) — S.125: muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja pensionifondide (S.123 ESA 95s) — S.126: finantsvahenduse abiettevõtted (S.124 ESA 95s) — S.127: varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.123 ESA 95s) — S.128: kindlustusseltsid (S.125 ESA 95s) — S.129: pensionifondid (S.125 ESA 95s) — S.13: valitsemissektor (S.13 ESA 95s) Otsesed tunnused: võlainstrumendi emissiooni kuupäev, võlainstrumendi lunastamise kuupäev, nimivaluuta, hinna esitamise viis, ESA instrumendi klassifikaator, emitendi residentsuse riik, emitendi ESA sektor, emitendi Euroopa majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator (NACE), jääkväärtus, kaubeldavate aktsiate arv noteeritud aktsiate puhul. Jääkväärtused või turukapitalisatsioon eurodes, mida väljendatakse osakaaluna positsioonidest.

Sihtväärtus 2: andmete täpsus – uued emissioonid ja lunastused; netoemissioonid Mõiste Mõõdik määratletakse iga riigi residentsuse / sektori kombinatsioonis ning see hõlmab uusi emissioone, lunastusi ja võlaväärtpaberite protsendina väljendatud jääkväärtusi. Mõõdik seob netoemissioone kuus eelmise kuu lõpu jääkväärtusega võrreldes (muutus protsentides) ja jälgib võla jääkväärtuste muutusi. Andmeid peab saama disagregeerida, et kindlaks teha konkreetsed uued emissioonid ja lunastused, millest tulenes jääkväärtuse muutus. Neid liikumisi tuleb kontrollida, kuni lävend on saavutatud. Sihtväärtus 2 hindab uusi emissioone ja lunastusi jääkväärtuste suhtes. Protsendina väljendatud võlaväärtpaberite uute emissioonide ja lunastuste kontrollimata jääkväärtused ei või ületada DQM lävendit järgmiste ESA emitendi sektorite osas: — S.11: mittefinantsettevõtted (S.11 ESA 95s) — S.121: keskpank (S.121 ESA 95s) — S.122: hoiustavad ettevõtted, v.a keskpank (S.122 ESA 95s) — S.123: rahaturufondid (S.122 ESA 95s) — S.124: investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (S.123 ESA 95s) — S.125: muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja pensionifondide (S.123 ESA 95s) — S.126: finantsvahenduse abiettevõtted (S.124 ESA 95s) — S.127: varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.123 ESA 95s) — S.128: kindlustusseltsid (S.125 ESA 95s) — S.129: pensionifondid (S.125 ESA 95s) — S.13: valitsemissektor (S.13 ESA 95s) Otsesed tunnused: jääkväärtused. Kaudsed tunnused: emissiooni kuupäev, lunastamise päev, nimivaluuta, hinna esitamise viis, instrumendi ESA klassifikaator, emitendi residentsuse riik, emitendi ESA sektor. Jääkväärtused eurodes, mida väljendatakse suhtelise muutusena vastavate positsioonide suhtes.

Sihtväärtus 3a: andmete täpsus – toetab emitendi sektori õiget määratlust ja andmete tuletamist emitentide kaupa Mõiste taust CSDB ühendab emitendi ja instrumendi teabe suhte baasil, mis on nn üks mitmega, st üks emitent võib olla seotud mitme instrumendiga, kuid iga instrument saab olla seotud vaid ühe emitendiga. Instrumendi-emitendi seos toimib konkreetsele emitendile erinevate sisendandmete esitajate poolt omistatud identifitseerimisandmete alusel. Erinevate andmeesitajate identifitseerimisandmed ei lange kokku, kuna siiani puudub ühtne standard, kuid need peaksid olema kooskõlas. Kui sisendandmete esitajad esitavad sama instrumendi osas ebakõlalisi (vastuolulisi) emitendi identifitseerimise andmeid, st nad on emitendi osas eri arvamusel, ei saa instrumenti määrata konkreetsele emitendile ja ta suunatakse „vastuoludega kogumisse”. Vastuoludega kogumit saab sellegipoolest liigitada riigi ja sektori järgi, kuigi puudub kooskõlaline seos instrumendi ja emitendi vahel. Vastuoludega kogumi instrumendid takistavad konkreetse emitendi poolt emiteeritud instrumentide andmete kooskõlalist ja usaldusväärset tuletamist. Vastuoludega kogumi instrumendid suurendavad valesti liigitamise riski residentsuse või sektori lõikes. Mõiste Iga residentsuse riigi kohta määrab mõõdik vastuoludega kogumis olevad instrumendid ja seostab need koguse või summa põhjal protsendina kõigi selle riigi kõikidest instrumentidest. Kaetus Mõõdik hõlmab kõiki CSDBs olevaid instrumente. Sihtväärtus 3a hindab emitentide kogumi õiget identifitseerimist. Kui instrumendi emitendi osas esineb ebakõla, st instrument on vastuoludega kogumis, ei tohi need instrumendid ületada DQM lävendit. Otsesed tunnused: identifitseerimisandmed, mille alusel jaotatakse kogumitesse. Vastuoludega kogumi instrumentide jääkväärtused eurodes, mida väljendatakse protsendina kõikide instrumentide jääkväärtustest.

Sihtväärtus 3b: andmete täpsus – toetab emitendi sektori õiget määratlust ja andmete tuletamist emitentide kaupa Mõiste taust CSDB ühendab emitendi ja instrumendi teabe suhte baasil, mis on nn üks mitmega, st üks emitent võib olla seotud mitme instrumendiga, kuid iga instrument saab olla seotud vaid ühe emitendiga. Instrumendi-emitendi seos toimib konkreetsele emitendile erinevate sisendandmete esitajate poolt omistatud identifitseerimisandmete alusel. Erinevate andmeesitajate identifitseerimisandmed ei lange kokku, kuna siiani puudub ühtne standard, kuid need peaksid olema kooskõlas. Kui konkreetse instrumendi osas ei esita ükski andmeesitaja emitendi identifitseerimise andmeid, on risk, et instrumenti ei määrata konkreetsele emitendile ja ta jääb „autonoomsesse kogumisse”, mis koosneb ainult sellest instrumendist. Autonoomseid kogumeid saab sellegipoolest liigitada riigi ja sektori järgi, kuigi puudub kooskõlaline seos instrumenti emitendiga. Autonoomsete kogumite instrumendid takistavad konkreetse emitendi poolt emiteeritud instrumentide andmete kooskõlalist ja usaldusväärset tuletamist. Instrumendid autonoomsetes kogumites suurendavad valesti liigitamise riski residentsuse riigi või sektori lõikes, kuna nende kohta esitatakse mittetäielik teave. Mõiste Iga residentsuse riigi kohta määrab mõõdik autonoomsetes kogumites olevad instrumendid ja seostab need koguse või summa põhjal protsendina selle riigi kõikidest instrumentidest. Kaetus Mõõdik hõlmab kõiki CSDBs olevaid instrumente. Sihtväärtus 3b hindab emitentide kogumi õiget identifitseerimist. Kui instrumendi emitendi kohta puudub usaldusväärne teave, st instrument on autonoomses kogumis, ei tohi need instrumendid ületada DQM lävendit. Otsesed tunnused: emitendi identifitseerimise andmed, mille alusel jaotatakse kogumitesse. Autonoomse kogumi instrumentide jääkväärtused eurodes, protsendina kõikide instrumentide jääkväärtustest.

Sihtväärtus 4: andmete täpsus – võlaväärtpaberite, sh sertifikaatide jääkväärtused Mõiste Mõõdik agregeerib võlaväärtpaberite, sh sertifikaatide seisud iga emitendi residentsuse riigi ja sektori kaupa, võttes arvesse väärtpaberite emissioonide statistika (securities issues statistics, SEC) mõistet. Agregaati võrreldakse vastava SEC näitajaga ja arvutatakse CSDB andmete kõrvalekalle protsentides. Kontrollimata ja selgituseta erinevused ei või ületada DQM lävendit. Sihtväärtus 4 võrdleb CSDB väljundandmeid väliste võrdlusandmetega. Kontrollimata ja selgituseta erinevused sama kuupäeva agregeeritud CSDB andmete ja vastava EKP SECi teabe või muude usaldusväärsete võrdlusandmete vahel, kui need võrdlusandmed on kättesaadavad, ei või ületada DQM lävendit emitendi järgmiste ESA sektorite osas: — S.11: mittefinantsettevõtted (S.11 ESA 95s) — S.121: keskpank (S.121 ESA 95s) — S.122: hoiustavad ettevõtted, v.a keskpank (S.122 ESA 95s) — S.123: rahaturufondid (S.122 ESA 95s) — S.124: investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (S.123 ESA 95s) — S.125: muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja pensionifondide (S.123 ESA 95s) — S.126: finantsvahenduse abiettevõtted (S.124 ESA 95s) — S.127: varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.123 ESA 95s) — S.128: kindlustusseltsid (S.125 ESA 95s) — S.129: pensionifondid (S.125 ESA 95s) — S.13: valitsemissektor (S.13 ESA 95s) Otsesed tunnused: jääkväärtused eurodes, turukapitalisatsioon eurodes. Kaudsed tunnused: emissiooni kuupäev, lunastamispäev, valuuta, emitendi ESA sektor, residentsuse riik. Jääkväärtused eurodes või turukapitalisatsioon eurodes, mida väljendatakse protsendilise erinevusena CSDB ja väliste võrdlusandmete vahel.

Sihtväärtus 5: andmete täpsus – aktsiate turukapitalisatsioon Mõiste Mõõdik agregeerib omandiväärtpaberite turukapitalisatsiooni iga emitendi residentsuse riigi ja sektori kaupa, võttes arvesse SEC mõistet. Agregaati võrreldakse vastava SEC näitajaga ja arvutatakse CSDB andmete kõrvalekalle protsentides. Kontrollimata ja selgituseta erinevused ei või ületada DQM lävendit. Mõõdik 5 võrdleb CSDB väljundandmeid väliste võrdlusandmetega. Kontrollimata ja selgituseta erinevused sama kuupäeva agregeeritud CSDB teabe ja vastavate EKP SECi andmete või muude usaldusväärsete võrdlusandmete vahel, kui need võrdlusandmed on kättesaadavad, ei või ületada DQM lävendit järgmiste emitendi ESA sektorite osas: — S.11: mittefinantsettevõtted (S.11 ESA 95s) — S.121: keskpank (S.121 ESA 95s) — S.122: hoiustavad ettevõtted, v.a keskpank (S.122 ESA 95s) — S.123: rahaturufondid (S.122 ESA 95s) — S.124: investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (S.123 ESA 95s) — S.125: muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja pensionifondide (S.123 ESA 95s) — S.126: finantsvahenduse abiettevõtted (S.124 ESA 95s) — S.127: varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.123 ESA 95s) — S.128: kindlustusseltsid (S.125 ESA 95s) — S.129: pensionifondid (S.125 ESA 95s) — S.13: valitsemissektor (S.13 ESA 95s) Otsesed tunnused: jääkväärtused eurodes, noteeritud aktsiate arv. Kaudsed tunnused: nimivaluuta, emitendi ESA sektor, residentsuse riik, noteeritud aktsiate hind (ainult erindite kontroll). Jääkväärtused eurodes või turukapitalisatsioon eurodes, mida väljendatakse protsendilise erinevusena CSDB ja väliste võrdlusandmete vahel.