Lahter Vorming Tuletislepingu liik

Jagu 2a – Lepingu liik Kõik lepingud

1 Lepingu liik CD = hinnavahelepingud FR = tähtpäevaintressiga lepingud FU = futuurlepingud FW = forvardlepingud OP = optsioonileping SB = hinnavahekihlvedu SW = vahetusleping ST = vahetusoptsioon OT = muu

2 Varaklass CO = kaubatuletisinstrumendid ja lubatud heitkoguste väärtpaberid CR = krediidituletisinstrumendid CU = valuutatuletisinstrumendid EQ = aktsiatuletisinstrumendid IR = intressituletisinstrumendid

Jagu 2b – Andmed lepingu kohta Kõik lepingud

3 Toote klassifitseerimise viis C = CFI U = UPI

4 Toote klassifikatsioon ISO 10692 CFI (6 tähte) Heaks kiidetud UPI

5 Toote tuvastamise viis Märkida, kuidas toode identifitseeritakse: I = ISIN A = AII

6 Toote identifitseerimisandmed Kui kasutatakse tuvastamisviisi „I“: ISO 6166 ISIN, 12 märgi pikkune tähtnumbriline kood Kui kasutatakse tuvastamisviisi „A“: Täielik AII kood kooskõlas artikli 4 lõikega 8

7 Alusvara tuvastamise viis I = ISIN A = AII U = UPI B = korv X = indeks

8 Alusvara identifitseerimisandmed Kui kasutatakse tuvastamisviisi „I“: ISO 6166 ISIN, 12 märgi pikkune tähtnumbriline kood Kui kasutatakse tuvastamisviisi „A“: Täielik AII kood kooskõlas artikli 4 lõikega 8 Kui kasutatakse tuvastamisviisi „U“: UPI Kui kasutatakse tuvastamisviisi „B“: kõigi korvi üksikosade identifitseerimisandmed ISO 6166 ISIN koodi või täieliku AII koodi kujul kooskõlas artikli 4 lõikega 8. Üksikosade identifitseerimisandmed eraldatakse üksteisest sidekriipsuga „-“. Kui kasutatakse tuvastamisviisi „X“: ISO 6166 ISIN kood selle olemasolu korral, vastasel juhul indeksi täisnimi indeksi koostaja poolt määratud kujul

9 Tinglik valuuta 1 ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)

10 Tinglik valuuta 2 ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)

11 Ülekantav valuuta ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)

Jagu 2b – Tehinguandmed Kõik lepingud

12 Tehingu tunnuskood Seni, kuni ei ole kättesaadav üleilmne tehingu kordumatu tunnuskood, kuni 52 tähtnumbrilist märki, sealhulgas järgnevad neli erimärki:. - _. Erimärgid ei ole lubatud koodi esimeste ja viimaste märkidena. Tühikud ei ole lubatud.

13 Teate kontrollnumber Kuni 52 tähtnumbrilist märki

14 Komplekstehingu osa tunnus Kuni 35 tähtnumbrilist märki

15 Täitmiskoht ISO 10383 turu tunnuskood (MIC) (neli tähtnumbrilist märki) kooskõlas artikli 4 punktiga b.

16 Tihendamine Y = lepingut on tihendatud N = lepingut ei ole tihendatud

17 Hind/määr Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks. Kui hind märgitakse protsentides, tuleb protsendiväärtused märkida nii, et 100 % on esitatud kujul „100“

18 Hinna esitamise viis U = ühik P = protsent Y = tootlus

19 Hinna valuuta ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)

20 Tinglik väärtus Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.

21 Hinnakordaja Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.

22 Kogus Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.

23 Ettemakse Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Miinusmärgiga näidatakse, et makse sooritati, mitte ei saadud seda. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.

24 Ülekande liik C = rahas P = füüsiliselt O = vastaspoole vabal valikul või juhul, kui ülekande liigi määrab kolmas osapool

25 Täitmise ajatempel ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming järgneval kujul: AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ

26 Jõustumiskuupäev ISO 8601 kuupäevavorming kujul AAAA-KK-PP

27 Tähtpäev ISO 8601 kuupäevavorming kujul AAAA-KK-PP

28 Lõpetamise kuupäev ISO 8601 kuupäevavorming kujul AAAA-KK-PP

29 Arvelduskuupäev ISO 8601 kuupäevavorming kujul AAAA-KK-PP

30 Raamlepingu liik Vabas vormis tekst kuni 50 tähemärki, märkides võimaliku raamlepingu nime.

31 Raamlepingu versioon ISO 8601 kuupäevavorming kujul AAAA

Jagu 2d – Riskide maandamine/teavitamine Kõik lepingud

32 Kinnitamise ajatempel ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming järgneval kujul: AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ

33 Kinnitamise liik Y = mitteelektrooniliselt kinnitatud N = kinnitamata E = elektrooniliselt kinnitatud

Jagu 2e – Kliiring Kõik lepingud

34 Kliirimiskohustus Y = jah N = ei

35 Kliiritud Y = jah N = ei

36 Kliiringu ajatempel ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming järgneval kujul: AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ

37 Keskne vastaspool ISO 17442 juriidilise isiku tunnuskood (LEI) 20 tähtnumbrilise märgi pikkune kood

38 Grupisisene tehing Y = jah N = ei

Jagu 2f – Intressimäärad Intressimäära tuletisinstrumendid

39 Poole 1 fikseeritud intressimäär Kuni 10 numbrit (sealhulgas kümnendkohad) protsentide kujul nii, et 100 % on esitatud kujul „100“. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.

40 Poole 2 fikseeritud intressimäär Kuni 10 numbrit (sealhulgas kümnendkohad) protsentide kujul nii, et 100 % on esitatud kujul „100“. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.

41 Poole 1 fikseeritud intressimäära arvestusmeetod Lugeja/nimetaja, kusjuures nii lugejaks kui ka nimetajaks on kas numbrid või väljend „täpne päevade arv“ (näiteks 30/360 või täpne päevade arv/365).

42 Poole 2 fikseeritud intressimäära arvestusmeetod Lugeja/nimetaja, kusjuures nii lugejaks kui ka nimetajaks on kas numbrid või väljend „täpne päevade arv“ (näiteks 30/360 või täpne päevade arv/365).

43 Poole 1 fikseeritud intressi maksesagedus – ajaperiood Ajaperiood, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev

44 Poole 1 fikseeritud intressi maksesagedus – kordaja Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kuni kolm numbrit.

45 Poole 2 fikseeritud intressi maksesagedus – ajaperiood Ajaperiood, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev

46 Poole 2 fikseeritud intressi maksesagedus – kordaja Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kuni kolm numbrit.

47 Poole 1 ujuva intressi maksesagedus – ajaperiood Ajaperiood, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev

48 Poole 1 ujuva intressi maksesagedus – kordaja Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kuni kolm numbrit.

49 Poole 2 ujuva intressi maksesagedus – ajaperiood Ajaperiood, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev

50 Poole 2 ujuva intressi maksesagedus – kordaja Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kuni kolm numbrit.

51 Poole 1 ujuva intressi muutmissagedus – ajaperiood Ajaperiood, mis kirjeldab seda, kui sageli vastaspooled ujuvat intressi muudavad. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev

52 Poole 1 ujuva intressi muutmissagedus – kordaja Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab seda, kui sageli vastaspooled ujuvat intressi muudavad. Kuni kolm numbrit.

53 Poole 2 ujuva intressi muutmissagedus – ajaperiood Ajaperiood, mis kirjeldab seda, kui sageli vastaspooled ujuvat intressi muudavad. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev

54 Poole 2 ujuva intressi muutmissagedus – kordaja Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab seda, kui sageli vastaspooled ujuvat intressi muudavad. Kuni kolm numbrit.

55 Poole 1 ujuv intressimäär Ujuva intressimäära nimi EONA – EONIA EONS – EONIA SWAP EURI – EURIBOR EUUS – EURODOLLAR EUCH – EuroSwiss GCFR – GCF REPO ISDA – ISDAFIX LIBI – LIBID LIBO – LIBOR MAAA – Muni AAA PFAN – Pfandbriefe TIBO – TIBOR STBO – STIBOR BBSW – BBSW JIBA – JIBAR BUBO – BUBOR CDOR – CDOR CIBO – CIBOR MOSP – MOSPRIM NIBO – NIBOR PRBO – PRIBOR TLBO – TELBOR WIBO – WIBOR TREA – Treasury SWAP – SWAP FUSW – FUSW Või kuni 25 tähtnumbrilist märki, kui viitemäära ei ole eespool toodud nimekirjas

56 Poole 1 ujuva intressi baasperiood – ajaperiood Ajaperiood, mis kirjeldab baasperioodi. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev

57 Poole 1 ujuva intressi baasperiood – kordaja Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab baasperioodi. Kuni kolm numbrit.

58 Poole 2 ujuv intressimäär Ujuva intressimäära nimi EONA – EONIA EONS – EONIA SWAP EURI – EURIBOR EUUS – EURODOLLAR EUCH – EuroSwiss GCFR – GCF REPO ISDA – ISDAFIX LIBI – LIBID LIBO – LIBOR MAAA – Muni AAA PFAN – Pfandbriefe TIBO – TIBOR STBO – STIBOR BBSW – BBSW JIBA – JIBAR BUBO – BUBOR CDOR – CDOR CIBO – CIBOR MOSP – MOSPRIM NIBO – NIBOR PRBO – PRIBOR TLBO – TELBOR WIBO – WIBOR TREA – Treasury SWAP – SWAP FUSW – FUSW Või kuni 25 tähtnumbrilist märki, kui viitemäära ei ole eeltoodud nimekirjas

59 Poole 2 ujuva intressi baasperiood – ajaperiood Ajaperiood, mis kirjeldab baasperioodi. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev

60 Poole 2 ujuva intressi baasperiood – kordaja Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab baasperioodi. Kuni kolm numbrit.

Jagu 2 g – Valuutavahetus Valuutatuletislepingud

61 Ülekandevaluuta 2 ISO 4217 valuutakood (3 tähte)

62 Vahetuskurss 1 Kuni 10 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.

63 Valuuta forvardkurss Kuni 10 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.

64 Vahetuskursi alus Kaks ISO 4217 valuutakoodi, mis on teineteisest eraldatud märgiga „/“. Esimene valuutakood tähistab alusvääringut ja teine valuutakood tähistab hinnavaluutat.

Jagu 2h – kaubatuletisinstrumendid ja lubatud heitkoguste väärtpaberid Kaubatuletisinstrumendid ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

Üldine

65 Aluseks olev kaup AG = põllumajandus EN = energia FR = veos ME = metallid IN = indeks EV = keskkond EX = eksootiline OT = muu

66 Kauba andmed Põllumajandussektor GO = teravili, seemned DA = piimatooted LI = kariloomad FO = metsandustooted SO = kulukaubad SF = mereannid OT = muu Energia OI = nafta NG = maagaas CO = süsi EL = elektrienergia IE = arbitraažitehing OT = muu Veosed DR = puistlast WT = vedellast OT = muu Metallid PR = väärismetallid NP = mitteväärismetallid Keskkond WE = ilm EM = heide OT = muu

Energia

67 Tarnekoht või -tsoon EIC-kood, 16 märgi pikkune tähtnumbriline kood. Korratavad andmed.

68 Ühenduspunkt EIC-kood, 16 märgi pikkune tähtnumbriline kood.

69 Koormuse liik BL = baaskoormus PL = tippkoormus OP = tipuväline koormus BH = tund/blokktunnid SH = profileeritud GD = gaasipäev OT = muu

Korratakse väljade 70–77 andmeid

70 Koormuse tarneajavahemikud tt:mmZ

71 Tarne alguskuupäev ja -aeg ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming järgneval kujul: AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ

72 Tarne lõppkuupäev ja -aeg ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming järgneval kujul: AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ

73 Kestus N = minut H = tund D = päev W = nädal M = kuu Q = kvartal S = aastaaeg Y = aasta O = muu

74 Nädalapäevad WD = tööpäev WN = nädalavahetus MO = esmaspäev TU = teisipäev WE = kolmapäev TH = neljapäev FR = reede SA = laupäev SU = pühapäev Lubatud on mitu väärtust, mis on eraldatud märgiga „/“

75 Tarnevõimsus Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.

76 Koguse ühik kW kWh/h kWh/päev MW MWh/h MWh/päev GW GWh/h GWh/päev term/päev kterm/päev Mterm/päev kuupmeetrit päevas miljon kuupmeetrit päevas

77 Koguse hind tarneajavahemikul Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.

Jagu 2i – Optsioonid Optsioonilepingud

78 Optsiooni liik P = müügioptsioon C = ostuoptsioon OTHR = juhul, kui ei ole võimalik kindlaks teha, kas tegemist on ostu- või müügioptsiooniga

79 Optsiooni täitmise tüüp A = Ameerika B = Bermuda E = Euroopa S = Aasia Lubatud on rohkem kui üks väärtus

80 Täitmishind (ülem/alammäär) Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks. Kui täitmishind märgitakse protsentides, tuleb protsendiväärtused märkida nii, et 100 % on esitatud kujul „100“

81 Täitmishinna esitamise viis U = ühik P = protsent Y = tootlus

82 Alusvara tähtpäev ISO 8601 kuupäevavorming kujul AAAA-KK-PP

Jagu 2j – Krediidituletisinstrumendid

83 Nõudeõiguse järk SNDB = Kõrgema nõudeõiguse järguga võlg, nagu tagatiseta kõrgema nõudeõiguses järguga võlg (ettevõtlussektor/finantssektor), riigi välisvaluutavõlg (valitsus), SBOD = madalama nõudeõiguse järguga võlg, nagu allutatud või madalama teise taseme võlg (pangad), madalama nõudeõiguse järguga või kõrgema teise taseme võlg (pangad), OTHR = muu, nagu eelisaktsiad või esimese taseme omavahendid (pangad) või muud krediidituletisinstrumendid

84 Aluseks olev üksus ISO 3166 kahekohaline riigikood või ISO 3166-2 – kahekohaline riigikood, millele järgneb kriips („-“), ja kuni kolmekohaline tähtnumbriline riigi alljaotuse kood või standardile ISO 17442 vastav 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuskood (LEI)

85 Maksesagedus MNTH = kord kuus QURT = kord kvartalis MIAN = kaks korda aastas YEAR = kord aastas

86 Arvutamise alus Lugeja/nimetaja, kusjuures nii lugejaks või nimetajaks on kas numbrid või väljend „täpne päevade arv“ (näiteks 30/360 või täpne päevade arv/365).

87 Seeria Täisarv (kuni 5 märki)

88 Versioon Täisarv (kuni 5 märki)

89 Indeks-tegur Kuni 10 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.

90 Väärtpaberistamise seeria T = seeriatesse jaotatud U = seeriatesse jaotamata

91 Alumine eraldamispunkt Kuni 10 numbrit (sealhulgas kümnendkohad) kümnendmurruna väärtusega 0 kuni 1. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.

92 Ülemine eraldamispunkt Kuni 10 numbrit (sealhulgas kümnendkohad) kümnendmurruna väärtusega 0 kuni 1. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.

Jagu 2k – Muudatused lepingus

93 Toimingu liik N = uus M = muudatus E = viga C = ennetähtaegne lõpetamine R = parandus Z = tihendamine V = hindamise ajakohastamine P = positsiooni osa