Varaklass – krediidituletisinstrumendid

Varade alamklass Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest. Alamklasside puhul, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg, kohaldatakse asjakohasel juhul täiendavat kvalitatiivset likviidsuse kriteeriumit

Keskmine päevane tinglik väärtus [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1] Keskmine päevane tehingute arv [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2] Indeksi staatus on-the-run [täiendav kvalitatiivne likviidsuse kriteerium]

Indeksipõhine krediidiriski vahetustehing Vahetustehing, mille rahavoogude vahetamine on seotud indeksisse kuuluvate finantsinstrumentide mitme emitendi krediidivõimelisusega ja krediidisündmuste toimumisega Indeksipõhise krediidiriski vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. Segmenteerimiskriteerium 1 – aluseks olev indeks Segmenteerimiskriteerium 2 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles tuletisinstrumendi tinglik väärtus on nomineeritud Segmenteerimiskriteerium 3 – krediidiriski vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat … Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat 200 000 000 eurot 10 Aluseks olevat indeksit käsitatakse likviidset turgu omavana: 1) kogu sellisel perioodil, mil staatus on „on-the-run” 2) sellise perioodi esimese 30 tööpäeva jooksul, mil staatus on „1x off-the-run” On-the-run-indeks tähendab jooksvat kõige viimast versiooni (seeriat) indeksist, mis on loodud sel kuupäeval, millal indeksi koostis kehtima hakkab, ja lõpeb üks päev enne kuupäeva, millal indeksi järgmise versiooni (seeria) koostis kehtima hakkab. Staatus 1x off-the-run tähendab indeksi seda versiooni (seeriat), mis eelneb vahetult kehtivale on-the-run-versioonile (seeriale) teataval ajahetkel. Versioon (seeria) ei ole enam on-the-run ja saab staatuse 1x off-the-run, kui luuakse indeksi värskeim versioon (seeria).

Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing Vahetustehing, mille rahavoogude vahetamine on seotud finantsinstrumentide ühe emitendi krediidivõimelisusega ja krediidisündmuste toimumisega Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. Segmenteerimiskriteerium 1 – aluseks olev võrdlusüksus Segmenteerimiskriteerium 2 – aluseks oleva võrdlusüksuse liik, mis on määratletud järgmiselt: „Riigi ja avalikku tüüpi emitent” on emiteeriv üksus, mis on kas: a) liit; b) liikmesriik, k.a liikmesriigi valitsusasutus, amet või eriotstarbeline üksus; c) riigi üksus, mis ei ole loetletud punktides a ja b; d) liitriigist liikmesriigi puhul liitriigi liige; e) mitme liikmesriigi eriotstarbeline üksus; f) rahvusvaheline finantsasutus, mille on asutanud vähemalt kaks liikmesriiki ja mille eesmärk on koondada rahalisi vahendeid ning anda rahalist abi oma liikmetele, kellel on või keda ohustavad ulatuslikud finantsprobleemid; g) Euroopa Investeerimispank; h) avaliku sektori asutus, mis ei ole riigi tasandi emitent, nagu on täpsustatud punktides a–c. „Äriühingu tüüpi emitent” on emiteeriv üksus, mis ei ole riigi ega avalikku tüüpi emitent. Segmenteerimiskriteerium 3 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles tuletisinstrumendi tinglik väärtus on nomineeritud Segmenteerimiskriteerium 4 – krediidiriski vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat … Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat 10 000 000 eurot 10

Varaklass – krediidituletisinstrumendid

Varade alamklass Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta järgmisele kvalitatiivsele likviidsuse kriteeriumile

Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsioonid Optsioon, mille aluseks on krediidiriski vahetustehingu indeks Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. Segmenteerimiskriteerium 1 – krediidiriski vahetustehingu indeksi alamklass, nagu on määratletud indeksipõhise krediidiriski vahetustehingu vara alamklassi puhul Segmenteerimiskriteerium 2 – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat … Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsiooni, mille aluseks olev krediidiriski vahetustehingu indeks on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg, ja mille järelejäänud tähtaja klass on 0–6 kuud, käsitatakse likviidset turgu omavana Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsiooni, mille aluseks olev krediidiriski vahetustehingu indeks on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg, ja mille järelejäänud tähtaja klass ei ole 0–6 kuud, ei käsitata likviidset turgu omavana Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsiooni, mille aluseks olev krediidiriski vahetustehingu indeks on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu, ei käsitata likviidset turgu omavana ühegi järelejäänud tähtaja klassi puhul

Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsioonid Optsioon, mille alusvara on ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. Segmenteerimiskriteerium 1 – ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu alamklass, nagu on määratletud ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu vara alamklassi puhul Segmenteerimiskriteerium 2 – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat … Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsiooni, mille alusvaraks olev ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg, ning mille järelejäänud tähtaja klass on 0–6 kuud, käsitatakse likviidset turgu omavana Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsiooni, mille alusvaraks olev ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg, ning mille järelejäänud tähtaja klass ei ole 0–6 kuud, ei käsitata likviidset turgu omavana Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsiooni, mille alusvaraks olev ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu, ei käsitata likviidset turgu omavana ühegi järelejäänud tähtaja klassi puhul

Varaklass – krediidituletisinstrumendid

Varade alamklass Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

Muud krediidituletisinstrumendid