02016R0592 — ET — 19.05.2017 — 001.001

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/592, 1. märts 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 103 19.4.2016, lk 5)

Muudetud:





Parandatud:









▼B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/592,

1. märts 2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega

(EMPs kohaldatav tekst)







Artikkel 1

Börsiväliste tuletisinstrumentide liigid, mille suhtes kohaldatakse kliiringukohustust

Lisas sätestatud börsiväliste tuletisinstrumentide liikide suhtes kohaldatakse kliiringukohustust.

Artikkel 2

Vastaspoolte kategooriad

1. Artiklite 3 ja 4 kohaldamisel jagatakse vastaspooled, kelle suhtes kohaldatakse kliiringukohustust, järgmistesse kategooriatesse:

a) 1. kategooria hõlmab vastaspooli, kes käesoleva määruse jõustumise kuupäeval on kliirivad liikmed määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punkti 14 tähenduses vähemalt ühe käesoleva määruse lisas sätestatud börsiväliste tuletisinstrumentide liigi puhul vähemalt ühe sellise vastaspoole jaoks, kellele on antud tegevusluba või keda on tunnustatud enne seda kuupäeva, andes talle õiguse kliirida vähemalt üht kõnealust liiki;

b) 2. kategooria hõlmab järgmiseid 1. kategooriasse mittekuuluvaid vastaspooli, kes kuuluvad gruppi, mille mittekeskselt kliiritavate tuletisinstrumentide tinglike väärtuste tagasi maksmata brutosummade summeeritud kuulõpu keskmine perioodil jaanuar, veebruar ja märts 2016 on suurem kui 8 miljardit eurot:

i) finantssektori vastaspooled;

ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL ( 1 ) artikli 4 lõike 1 punkti a määratluse kohased alternatiivsed investeerimisfondid, kes kujutavad endast finantssektoriväliseid vastaspooli;

c) 3. kategooria hõlmab järgmisi 1. ja 2. kategooriasse mittekuuluvaid vastaspooli:

i) finantssektori vastaspooled;

ii) direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punkti a määratluse kohased alternatiivsed investeerimisfondid, kes kujutavad endast finantssektoriväliseid vastaspooli;

d) 4. kategooria hõlmab 1., 2. ja 3. kategooriasse mittekuuluvaid finantssektoriväliseid vastaspooli.

2. Lõike 1 punktis b osutatud grupi tinglike väärtuste tagasimaksmata brutosummade summeeritud kuulõpu keskmise arvutamisel võetakse arvesse grupi kõiki mittekeskselt kliiritavaid tuletisinstrumente, sh valuutaforvardid, vahetustehingud ja valuuta vahetustehingud.

3. Kui vastaspoolteks on direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punkti a määratluse kohased alternatiivsed investeerimisfondid või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ( 2 ) artikli 1 lõike 2 määratluse kohased vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, kohaldatakse käesoleva artikli lõike 1 punktis b osutatud künnist (8 miljardit eurot) individuaalselt fondi tasandil.

Artikkel 3

Kliiringukohustuse jõustumise kuupäevad

1. Lisas sätestatud börsiväliste tuletisinstrumentide liikidesse kuuluvate lepingute puhul jõustub kliiringukohustus järgmistel kuupäevadel:

a) 9. veebruaril 2017, kui vastaspool kuulub 1. kategooriasse;

b) 9. augustil 2017, kui vastaspool kuulub 2. kategooriasse;

▼M1

c) 21. juunil 2019, kui vastaspool kuulub 3. kategooriasse;

▼B

d) 9. mail 2019, kui vastaspool kuulub 4. kategooriasse.

Kui lepingu sõlmivad kaks erinevatesse vastaspoolte kategooriatesse kuuluvat vastaspoolt, jõustub kliiringukohustus selle lepingu puhul hilisemal kuupäeval.

2. Erandina lõike 1 punktidest a, b ja c jõustuvad lisas sätestatud tuletisinstrumentide liikidesse kuuluvad lepingud, mille on sõlminud muud kui 4. kategooriasse kuuluvad vastaspooled, kes kuuluvad samasse gruppi ning kellest üks on asutatud kolmandas riigis ja teine liidus, järgmistel kuupäevadel:

a) 9. mail 2019, kui määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 kohaldamise eesmärgil ei ole asjaomase kolmanda riigiga seoses võetud vastu nimetatud määruse artikli 13 lõike 2 kohast samaväärsust kinnitavat otsust, mis hõlmab käesoleva määruse lisas sätestatud börsiväliseid tuletislepinguid, või

b) järgmistest kuupäevadest hilisem, kui määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 kohaldamise eesmärgil on võetud asjaomase kolmanda riigiga seoses vastu nimetatud määruse artikli 13 lõike 2 kohane samaväärsust kinnitav otsus, mis hõlmab käesoleva määruse lisas sätestatud börsiväliseid tuletislepinguid:

i) 60 päeva pärast seda, kui jõustub määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 kohaldamise eesmärgil nimetatud määruse artikli 13 lõike 2 kohaselt asjaomase kolmanda riigiga seoses vastu võetud otsus, mis hõlmab käesoleva määruse lisas sätestatud börsiväliseid tuletislepinguid,

ii) kuupäev, mil lõike 1 kohaselt jõustub kliiringukohustus.

Seda erandit kohaldatakse ainult juhul, kui vastaspooled vastavad järgmistele tingimustele:

a) kolmandas riigis asutatud vastaspool on kas finantssektori vastaspool või finantssektoriväline vastaspool;

b) liidus asutatud vastaspool on

i) finantssektori vastaspool, finantssektoriväline vastaspool, finantsvaldusettevõtja, finantsasutus või abiettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse asjakohaseid usaldatavusnõudeid, ja punktis a osutatud vastaspool on finantssektori vastaspool;

ii) kas finantssektori vastaspool või finantssektoriväline vastaspool ja punktis a osutatud vastaspool on finantssektoriväline vastaspool;

c) mõlemad vastaspooled on täielikult hõlmatud sama konsolideeritud aruandlusega vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 3 lõikele 3;

d) mõlema vastaspoole suhtes kohaldatakse sobivaid keskseid riski hindamise, mõõtmise ja kontrollimise protseduure;

e) liidus asutatud vastaspool on teatanud asjaomasele pädevale asutusele kirjalikult, et punktides a, b, c ja d sätestatud tingimused on täidetud, ning pädev asutus on kinnitanud 30 päeva jooksul pärast teate saamist, et kõnealused tingimused on täidetud.

Artikkel 4

Minimaalne järelejäänud tähtaeg

1. 1. kategooriasse kuuluvate finantssektori vastaspoolte puhul peab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktis ii osutatud minimaalne järelejäänud tähtaeg olema kliiringukohustuse jõustumise kuupäeva seisuga järgmine:

a) 5 aastat ja 3 kuud lepingute puhul, mis on sõlmitud või uuendatud enne 9. oktoobrit 2016 ja mis on lisa tabelis esitatud liiki;

b) ►C1 kuus kuud lepingute puhul, mis on sõlmitud või uuendatud 9. oktoobril 2016 või pärast seda ja mis on lisa tabelis esitatud liiki; ◄

2. 2. kategooriasse kuuluvate finantssektori vastaspoolte puhul peab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 lõike 2 punkti b alapunktis ii osutatud minimaalne järelejäänud tähtaeg olema kliiringukohustuse jõustumise kuupäeva seisuga järgmine:

a) 5 aastat ja 3 kuud lepingute puhul, mis on sõlmitud või uuendatud enne 9. oktoobrit 2016 ja mis on lisa tabelis esitatud liiki;

b) ►C1 kuus kuud lepingute puhul, mis on sõlmitud või uuendatud 9. oktoobril 2016 või pärast seda ja mis on lisa tabelis esitatud liiki. ◄

3. 3. kategooriasse kuuluvate finantssektori vastaspoolte ja käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 osutatud finantssektori vastaspoolte vaheliste tehingute puhul peab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktis ii osutatud minimaalne järelejäänud tähtaeg olema kliiringukohustuse jõustumise kuupäeva seisuga 5 aastat ja 3 kuud.

4. Kui lepingu sõlmivad kaks erinevatesse vastaspoolte kategooriatesse kuuluvat finantssektori vastaspoolt või kaks finantssektori vastaspoolt, kes on seotud artikli 3 lõikes 2 osutatud tehingutega, võetakse käesoleva artikli kohaldamisel arvesse minimaalset järelejäänud tähtaega, mis on järelejäänud tähtaegadest pikem.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.









LISA

Börsiväliste krediidiriski tuletisinstrumentide liigid, mille suhtes kohaldatakse kliiringukohustust







Euroopa seeriatesse jaotamata indeksipõhiste krediidiriski vahetustehingute liigid Kood Liik Alaliik Geograafiline ala Võrdlusindeks Arveldusvaluuta Seeria Tähtaeg B.1.1 Indeksipõhine krediidiriski vahetusleping Seeriatesse jaotamata indeks Euroopa iTraxx Europe Main EUR 17. ja järgnevad 5 aastat B.1.2 Indeksipõhine krediidiriski vahetusleping Seeriatesse jaotamata indeks Euroopa iTraxx Europe Crossover EUR 17. ja järgnevad 5 aastat