EN Official Journal of the European Union L 31/3

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/165

of 31 January 2018

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2017 until 30 March 2018 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2) Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 9 January 2018, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of December 2017 market data. That information was published on 9 January 2018 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2017 until 30 March 2018.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a) the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c) for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 December 2017.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. Done at Brussels, 31 January 2018. For the Commission The President Jean-Claude JUNCKER

(1) OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).

ANNEX I RELEVANT RISK-FREE INTEREST RATE TERM STRUCTURES TO CALCULATE THE BEST ESTIMATE, WITHOUT ANY MATCHING ADJUSTMENT OR VOLATILITY ADJUSTMENT Term to maturity (in years) Euro Czech koruna Danish krone Forint Krona Kuna 1 – 0,358 % 0,980 % – 0,368 % 0,005 % – 0,458 % 0,200 % 2 – 0,250 % 1,216 % – 0,260 % 0,323 % – 0,247 % 0,480 % 3 – 0,088 % 1,352 % – 0,098 % 0,531 % – 0,022 % 0,752 % 4 0,069 % 1,454 % 0,059 % 0,845 % 0,198 % 1,023 % 5 0,209 % 1,526 % 0,199 % 1,075 % 0,397 % 1,356 % 6 0,347 % 1,577 % 0,337 % 1,392 % 0,584 % 1,684 % 7 0,469 % 1,622 % 0,459 % 1,620 % 0,743 % 1,958 % 8 0,585 % 1,668 % 0,575 % 1,789 % 0,886 % 2,155 % 9 0,695 % 1,716 % 0,685 % 1,922 % 1,015 % 2,278 % 10 0,802 % 1,760 % 0,792 % 2,059 % 1,123 % 2,377 % 11 0,897 % 1,804 % 0,887 % 2,232 % 1,272 % 2,466 % 12 0,982 % 1,843 % 0,971 % 2,424 % 1,445 % 2,547 % 13 1,059 % 1,877 % 1,048 % 2,619 % 1,616 % 2,620 % 14 1,125 % 1,911 % 1,114 % 2,804 % 1,778 % 2,687 % 15 1,177 % 1,949 % 1,167 % 2,969 % 1,926 % 2,749 % 16 1,217 % 1,995 % 1,206 % 3,109 % 2,060 % 2,807 % 17 1,249 % 2,045 % 1,238 % 3,228 % 2,181 % 2,860 % 18 1,280 % 2,098 % 1,270 % 3,329 % 2,290 % 2,910 % 19 1,316 % 2,152 % 1,305 % 3,415 % 2,389 % 2,956 % 20 1,357 % 2,207 % 1,347 % 3,489 % 2,478 % 3,000 % 21 1,408 % 2,262 % 1,397 % 3,552 % 2,559 % 3,041 % 22 1,464 % 2,316 % 1,454 % 3,608 % 2,633 % 3,080 % 23 1,524 % 2,368 % 1,514 % 3,656 % 2,700 % 3,116 % 24 1,586 % 2,420 % 1,576 % 3,698 % 2,762 % 3,151 % 25 1,649 % 2,470 % 1,640 % 3,735 % 2,819 % 3,183 % 26 1,713 % 2,518 % 1,703 % 3,767 % 2,872 % 3,214 % 27 1,775 % 2,564 % 1,766 % 3,796 % 2,921 % 3,243 % 28 1,837 % 2,609 % 1,828 % 3,822 % 2,966 % 3,271 % 29 1,897 % 2,652 % 1,889 % 3,844 % 3,009 % 3,297 % 30 1,956 % 2,693 % 1,948 % 3,865 % 3,048 % 3,322 % 31 2,013 % 2,733 % 2,005 % 3,883 % 3,085 % 3,346 % 32 2,069 % 2,771 % 2,061 % 3,899 % 3,120 % 3,368 % 33 2,122 % 2,808 % 2,114 % 3,914 % 3,152 % 3,390 % 34 2,174 % 2,843 % 2,166 % 3,927 % 3,183 % 3,411 % 35 2,223 % 2,877 % 2,216 % 3,939 % 3,212 % 3,430 % 36 2,271 % 2,909 % 2,264 % 3,950 % 3,239 % 3,449 % 37 2,317 % 2,940 % 2,310 % 3,960 % 3,265 % 3,467 % 38 2,362 % 2,970 % 2,355 % 3,970 % 3,289 % 3,485 % 39 2,404 % 2,998 % 2,398 % 3,978 % 3,313 % 3,501 % 40 2,445 % 3,026 % 2,439 % 3,986 % 3,335 % 3,517 % 41 2,485 % 3,052 % 2,478 % 3,993 % 3,356 % 3,532 % 42 2,523 % 3,077 % 2,516 % 4,000 % 3,376 % 3,547 % 43 2,559 % 3,102 % 2,553 % 4,006 % 3,395 % 3,561 % 44 2,594 % 3,125 % 2,588 % 4,012 % 3,413 % 3,574 % 45 2,628 % 3,147 % 2,622 % 4,017 % 3,431 % 3,587 % 46 2,660 % 3,169 % 2,655 % 4,022 % 3,447 % 3,600 % 47 2,692 % 3,190 % 2,686 % 4,027 % 3,463 % 3,612 % 48 2,722 % 3,210 % 2,717 % 4,031 % 3,478 % 3,623 % 49 2,751 % 3,229 % 2,746 % 4,035 % 3,493 % 3,635 % 50 2,779 % 3,248 % 2,774 % 4,039 % 3,507 % 3,645 % 51 2,806 % 3,266 % 2,801 % 4,043 % 3,521 % 3,656 % 52 2,832 % 3,284 % 2,827 % 4,046 % 3,534 % 3,666 % 53 2,857 % 3,300 % 2,852 % 4,050 % 3,546 % 3,675 % 54 2,881 % 3,317 % 2,877 % 4,053 % 3,558 % 3,685 % 55 2,905 % 3,332 % 2,900 % 4,056 % 3,570 % 3,694 % 56 2,928 % 3,347 % 2,923 % 4,059 % 3,581 % 3,703 % 57 2,949 % 3,362 % 2,945 % 4,062 % 3,592 % 3,711 % 58 2,971 % 3,376 % 2,966 % 4,064 % 3,603 % 3,719 % 59 2,991 % 3,390 % 2,987 % 4,067 % 3,613 % 3,727 % 60 3,011 % 3,403 % 3,007 % 4,069 % 3,622 % 3,735 % 61 3,030 % 3,416 % 3,026 % 4,071 % 3,632 % 3,742 % 62 3,049 % 3,428 % 3,045 % 4,074 % 3,641 % 3,749 % 63 3,067 % 3,440 % 3,063 % 4,076 % 3,650 % 3,756 % 64 3,084 % 3,452 % 3,080 % 4,078 % 3,658 % 3,763 % 65 3,101 % 3,464 % 3,097 % 4,080 % 3,667 % 3,770 % 66 3,118 % 3,475 % 3,114 % 4,082 % 3,675 % 3,776 % 67 3,134 % 3,485 % 3,130 % 4,084 % 3,683 % 3,783 % 68 3,149 % 3,496 % 3,146 % 4,085 % 3,690 % 3,789 % 69 3,164 % 3,506 % 3,161 % 4,087 % 3,698 % 3,794 % 70 3,179 % 3,516 % 3,175 % 4,089 % 3,705 % 3,800 % 71 3,193 % 3,525 % 3,190 % 4,090 % 3,712 % 3,806 % 72 3,207 % 3,534 % 3,204 % 4,092 % 3,718 % 3,811 % 73 3,221 % 3,544 % 3,217 % 4,093 % 3,725 % 3,816 % 74 3,234 % 3,552 % 3,230 % 4,095 % 3,731 % 3,822 % 75 3,247 % 3,561 % 3,243 % 4,096 % 3,738 % 3,827 % 76 3,259 % 3,569 % 3,256 % 4,098 % 3,744 % 3,831 % 77 3,271 % 3,577 % 3,268 % 4,099 % 3,750 % 3,836 % 78 3,283 % 3,585 % 3,280 % 4,100 % 3,755 % 3,841 % 79 3,295 % 3,593 % 3,291 % 4,102 % 3,761 % 3,845 % 80 3,306 % 3,601 % 3,303 % 4,103 % 3,766 % 3,850 % 81 3,317 % 3,608 % 3,314 % 4,104 % 3,772 % 3,854 % 82 3,328 % 3,615 % 3,325 % 4,105 % 3,777 % 3,858 % 83 3,338 % 3,622 % 3,335 % 4,106 % 3,782 % 3,862 % 84 3,348 % 3,629 % 3,345 % 4,108 % 3,787 % 3,866 % 85 3,358 % 3,636 % 3,355 % 4,109 % 3,792 % 3,870 % 86 3,368 % 3,642 % 3,365 % 4,110 % 3,797 % 3,874 % 87 3,378 % 3,649 % 3,375 % 4,111 % 3,801 % 3,878 % 88 3,387 % 3,655 % 3,384 % 4,112 % 3,806 % 3,881 % 89 3,396 % 3,661 % 3,393 % 4,113 % 3,810 % 3,885 % 90 3,405 % 3,667 % 3,402 % 4,114 % 3,815 % 3,888 % 91 3,414 % 3,673 % 3,411 % 4,115 % 3,819 % 3,892 % 92 3,422 % 3,679 % 3,419 % 4,116 % 3,823 % 3,895 % 93 3,430 % 3,684 % 3,428 % 4,117 % 3,827 % 3,898 % 94 3,439 % 3,690 % 3,436 % 4,117 % 3,831 % 3,902 % 95 3,447 % 3,695 % 3,444 % 4,118 % 3,835 % 3,905 % 96 3,454 % 3,700 % 3,452 % 4,119 % 3,839 % 3,908 % 97 3,462 % 3,705 % 3,459 % 4,120 % 3,842 % 3,911 % 98 3,470 % 3,710 % 3,467 % 4,121 % 3,846 % 3,914 % 99 3,477 % 3,715 % 3,474 % 4,122 % 3,850 % 3,917 % 100 3,484 % 3,720 % 3,482 % 4,122 % 3,853 % 3,919 % 101 3,491 % 3,725 % 3,489 % 4,123 % 3,856 % 3,922 % 102 3,498 % 3,730 % 3,496 % 4,124 % 3,860 % 3,925 % 103 3,505 % 3,734 % 3,502 % 4,125 % 3,863 % 3,928 % 104 3,512 % 3,739 % 3,509 % 4,125 % 3,866 % 3,930 % 105 3,518 % 3,743 % 3,516 % 4,126 % 3,870 % 3,933 % 106 3,525 % 3,747 % 3,522 % 4,127 % 3,873 % 3,935 % 107 3,531 % 3,751 % 3,528 % 4,127 % 3,876 % 3,938 % 108 3,537 % 3,756 % 3,535 % 4,128 % 3,879 % 3,940 % 109 3,543 % 3,760 % 3,541 % 4,129 % 3,882 % 3,943 % 110 3,549 % 3,764 % 3,547 % 4,129 % 3,885 % 3,945 % 111 3,555 % 3,768 % 3,553 % 4,130 % 3,887 % 3,947 % 112 3,561 % 3,771 % 3,558 % 4,131 % 3,890 % 3,949 % 113 3,566 % 3,775 % 3,564 % 4,131 % 3,893 % 3,952 % 114 3,572 % 3,779 % 3,569 % 4,132 % 3,896 % 3,954 % 115 3,577 % 3,783 % 3,575 % 4,133 % 3,898 % 3,956 % 116 3,583 % 3,786 % 3,580 % 4,133 % 3,901 % 3,958 % 117 3,588 % 3,790 % 3,586 % 4,134 % 3,903 % 3,960 % 118 3,593 % 3,793 % 3,591 % 4,134 % 3,906 % 3,962 % 119 3,598 % 3,797 % 3,596 % 4,135 % 3,908 % 3,964 % 120 3,603 % 3,800 % 3,601 % 4,135 % 3,911 % 3,966 % 121 3,608 % 3,803 % 3,606 % 4,136 % 3,913 % 3,968 % 122 3,613 % 3,807 % 3,611 % 4,136 % 3,916 % 3,970 % 123 3,618 % 3,810 % 3,615 % 4,137 % 3,918 % 3,972 % 124 3,622 % 3,813 % 3,620 % 4,137 % 3,920 % 3,974 % 125 3,627 % 3,816 % 3,625 % 4,138 % 3,922 % 3,976 % 126 3,631 % 3,819 % 3,629 % 4,138 % 3,925 % 3,977 % 127 3,636 % 3,822 % 3,634 % 4,139 % 3,927 % 3,979 % 128 3,640 % 3,825 % 3,638 % 4,139 % 3,929 % 3,981 % 129 3,645 % 3,828 % 3,643 % 4,140 % 3,931 % 3,982 % 130 3,649 % 3,831 % 3,647 % 4,140 % 3,933 % 3,984 % 131 3,653 % 3,834 % 3,651 % 4,141 % 3,935 % 3,986 % 132 3,657 % 3,836 % 3,655 % 4,141 % 3,937 % 3,987 % 133 3,661 % 3,839 % 3,659 % 4,142 % 3,939 % 3,989 % 134 3,665 % 3,842 % 3,663 % 4,142 % 3,941 % 3,991 % 135 3,669 % 3,844 % 3,667 % 4,143 % 3,943 % 3,992 % 136 3,673 % 3,847 % 3,671 % 4,143 % 3,945 % 3,994 % 137 3,677 % 3,850 % 3,675 % 4,143 % 3,947 % 3,995 % 138 3,681 % 3,852 % 3,679 % 4,144 % 3,948 % 3,997 % 139 3,684 % 3,855 % 3,683 % 4,144 % 3,950 % 3,998 % 140 3,688 % 3,857 % 3,686 % 4,145 % 3,952 % 4,000 % 141 3,692 % 3,859 % 3,690 % 4,145 % 3,954 % 4,001 % 142 3,695 % 3,862 % 3,694 % 4,145 % 3,956 % 4,002 % 143 3,699 % 3,864 % 3,697 % 4,146 % 3,957 % 4,004 % 144 3,702 % 3,867 % 3,701 % 4,146 % 3,959 % 4,005 % 145 3,706 % 3,869 % 3,704 % 4,146 % 3,961 % 4,006 % 146 3,709 % 3,871 % 3,707 % 4,147 % 3,962 % 4,008 % 147 3,712 % 3,873 % 3,711 % 4,147 % 3,964 % 4,009 % 148 3,716 % 3,876 % 3,714 % 4,148 % 3,965 % 4,010 % 149 3,719 % 3,878 % 3,717 % 4,148 % 3,967 % 4,012 % 150 3,722 % 3,880 % 3,720 % 4,148 % 3,969 % 4,013 %

Term to maturity (in years) Lev Pound sterling Romanian leu Zloty Króna Norwegian krone 1 – 0,408 % 0,555 % 2,433 % 1,401 % 4,667 % 0,785 % 2 – 0,300 % 0,684 % 3,003 % 1,655 % 4,680 % 1,031 % 3 – 0,138 % 0,788 % 3,381 % 1,929 % 4,700 % 1,183 % 4 0,019 % 0,866 % 3,648 % 2,240 % 4,722 % 1,320 % 5 0,159 % 0,937 % 3,856 % 2,568 % 4,746 % 1,451 % 6 0,296 % 0,997 % 4,004 % 2,737 % 4,773 % 1,551 % 7 0,419 % 1,050 % 4,110 % 2,955 % 4,801 % 1,645 % 8 0,534 % 1,098 % 4,190 % 3,104 % 4,823 % 1,734 % 9 0,645 % 1,144 % 4,266 % 3,203 % 4,835 % 1,802 % 10 0,751 % 1,188 % 4,334 % 3,213 % 4,839 % 1,866 % 11 0,846 % 1,226 % 4,386 % 3,213 % 4,838 % 1,934 % 12 0,930 % 1,259 % 4,425 % 3,220 % 4,833 % 2,005 % 13 1,007 % 1,285 % 4,454 % 3,233 % 4,825 % 2,076 % 14 1,073 % 1,308 % 4,476 % 3,249 % 4,816 % 2,146 % 15 1,126 % 1,330 % 4,491 % 3,268 % 4,805 % 2,215 % 16 1,165 % 1,345 % 4,503 % 3,288 % 4,794 % 2,281 % 17 1,197 % 1,358 % 4,510 % 3,309 % 4,782 % 2,346 % 18 1,228 % 1,368 % 4,515 % 3,330 % 4,769 % 2,407 % 19 1,263 % 1,375 % 4,518 % 3,352 % 4,757 % 2,466 % 20 1,305 % 1,378 % 4,519 % 3,373 % 4,744 % 2,523 % 21 1,356 % 1,379 % 4,519 % 3,394 % 4,731 % 2,577 % 22 1,413 % 1,376 % 4,517 % 3,415 % 4,719 % 2,628 % 23 1,474 % 1,373 % 4,515 % 3,436 % 4,707 % 2,677 % 24 1,538 % 1,369 % 4,512 % 3,455 % 4,695 % 2,724 % 25 1,602 % 1,365 % 4,508 % 3,475 % 4,683 % 2,768 % 26 1,667 % 1,361 % 4,504 % 3,493 % 4,672 % 2,810 % 27 1,731 % 1,356 % 4,500 % 3,511 % 4,660 % 2,851 % 28 1,793 % 1,351 % 4,495 % 3,529 % 4,650 % 2,889 % 29 1,855 % 1,346 % 4,491 % 3,546 % 4,639 % 2,926 % 30 1,915 % 1,340 % 4,486 % 3,562 % 4,629 % 2,961 % 31 1,973 % 1,333 % 4,481 % 3,578 % 4,619 % 2,995 % 32 2,029 % 1,325 % 4,476 % 3,593 % 4,609 % 3,027 % 33 2,084 % 1,316 % 4,471 % 3,607 % 4,600 % 3,057 % 34 2,136 % 1,306 % 4,466 % 3,621 % 4,591 % 3,087 % 35 2,187 % 1,295 % 4,461 % 3,635 % 4,583 % 3,115 % 36 2,236 % 1,283 % 4,456 % 3,648 % 4,574 % 3,141 % 37 2,283 % 1,271 % 4,451 % 3,660 % 4,566 % 3,167 % 38 2,328 % 1,260 % 4,447 % 3,673 % 4,558 % 3,191 % 39 2,371 % 1,250 % 4,442 % 3,684 % 4,551 % 3,215 % 40 2,413 % 1,241 % 4,438 % 3,695 % 4,543 % 3,237 % 41 2,453 % 1,235 % 4,433 % 3,706 % 4,536 % 3,259 % 42 2,492 % 1,229 % 4,429 % 3,717 % 4,529 % 3,280 % 43 2,529 % 1,222 % 4,425 % 3,727 % 4,523 % 3,300 % 44 2,565 % 1,214 % 4,421 % 3,736 % 4,516 % 3,319 % 45 2,599 % 1,203 % 4,417 % 3,746 % 4,510 % 3,337 % 46 2,632 % 1,190 % 4,413 % 3,755 % 4,504 % 3,355 % 47 2,664 % 1,178 % 4,409 % 3,763 % 4,498 % 3,372 % 48 2,695 % 1,168 % 4,405 % 3,772 % 4,493 % 3,389 % 49 2,725 % 1,164 % 4,401 % 3,780 % 4,487 % 3,404 % 50 2,753 % 1,166 % 4,398 % 3,788 % 4,482 % 3,420 % 51 2,781 % 1,177 % 4,395 % 3,795 % 4,477 % 3,434 % 52 2,807 % 1,193 % 4,391 % 3,803 % 4,472 % 3,449 % 53 2,833 % 1,215 % 4,388 % 3,810 % 4,467 % 3,462 % 54 2,857 % 1,241 % 4,385 % 3,817 % 4,463 % 3,476 % 55 2,881 % 1,270 % 4,382 % 3,823 % 4,458 % 3,488 % 56 2,904 % 1,301 % 4,379 % 3,830 % 4,454 % 3,501 % 57 2,927 % 1,333 % 4,376 % 3,836 % 4,450 % 3,513 % 58 2,948 % 1,367 % 4,373 % 3,842 % 4,446 % 3,524 % 59 2,969 % 1,402 % 4,370 % 3,848 % 4,442 % 3,536 % 60 2,989 % 1,437 % 4,368 % 3,854 % 4,438 % 3,546 % 61 3,009 % 1,473 % 4,365 % 3,859 % 4,434 % 3,557 % 62 3,028 % 1,508 % 4,363 % 3,864 % 4,430 % 3,567 % 63 3,046 % 1,543 % 4,360 % 3,870 % 4,427 % 3,577 % 64 3,064 % 1,579 % 4,358 % 3,875 % 4,424 % 3,587 % 65 3,081 % 1,613 % 4,355 % 3,880 % 4,420 % 3,596 % 66 3,098 % 1,648 % 4,353 % 3,884 % 4,417 % 3,605 % 67 3,115 % 1,682 % 4,351 % 3,889 % 4,414 % 3,614 % 68 3,130 % 1,715 % 4,349 % 3,893 % 4,411 % 3,622 % 69 3,146 % 1,748 % 4,347 % 3,898 % 4,408 % 3,631 % 70 3,161 % 1,780 % 4,345 % 3,902 % 4,405 % 3,639 % 71 3,175 % 1,812 % 4,343 % 3,906 % 4,402 % 3,646 % 72 3,189 % 1,843 % 4,341 % 3,910 % 4,399 % 3,654 % 73 3,203 % 1,874 % 4,339 % 3,914 % 4,397 % 3,661 % 74 3,216 % 1,903 % 4,337 % 3,918 % 4,394 % 3,669 % 75 3,229 % 1,933 % 4,335 % 3,922 % 4,391 % 3,676 % 76 3,242 % 1,961 % 4,334 % 3,925 % 4,389 % 3,683 % 77 3,255 % 1,989 % 4,332 % 3,929 % 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2,437 % 4,305 % 3,984 % 4,348 % 3,794 % 98 3,456 % 2,455 % 4,304 % 3,987 % 4,347 % 3,798 % 99 3,464 % 2,472 % 4,303 % 3,989 % 4,345 % 3,802 % 100 3,471 % 2,489 % 4,302 % 3,991 % 4,344 % 3,806 % 101 3,478 % 2,506 % 4,301 % 3,993 % 4,342 % 3,810 % 102 3,485 % 2,522 % 4,300 % 3,995 % 4,341 % 3,814 % 103 3,492 % 2,539 % 4,299 % 3,997 % 4,340 % 3,818 % 104 3,499 % 2,554 % 4,298 % 3,999 % 4,338 % 3,821 % 105 3,506 % 2,570 % 4,297 % 4,001 % 4,337 % 3,825 % 106 3,512 % 2,585 % 4,296 % 4,003 % 4,336 % 3,829 % 107 3,519 % 2,600 % 4,295 % 4,005 % 4,334 % 3,832 % 108 3,525 % 2,615 % 4,294 % 4,006 % 4,333 % 3,835 % 109 3,531 % 2,629 % 4,293 % 4,008 % 4,332 % 3,839 % 110 3,537 % 2,643 % 4,293 % 4,010 % 4,331 % 3,842 % 111 3,543 % 2,657 % 4,292 % 4,012 % 4,330 % 3,845 % 112 3,549 % 2,671 % 4,291 % 4,013 % 4,328 % 3,848 % 113 3,555 % 2,684 % 4,290 % 4,015 % 4,327 % 3,852 % 114 3,560 % 2,698 % 4,289 % 4,017 % 4,326 % 3,855 % 115 3,566 % 2,711 % 4,289 % 4,018 % 4,325 % 3,858 % 116 3,571 % 2,723 % 4,288 % 4,020 % 4,324 % 3,861 % 117 3,577 % 2,736 % 4,287 % 4,021 % 4,323 % 3,863 % 118 3,582 % 2,748 % 4,286 % 4,023 % 4,322 % 3,866 % 119 3,587 % 2,760 % 4,286 % 4,024 % 4,321 % 3,869 % 120 3,592 % 2,772 % 4,285 % 4,026 % 4,320 % 3,872 % 121 3,597 % 2,784 % 4,284 % 4,027 % 4,319 % 3,875 % 122 3,602 % 2,795 % 4,283 % 4,029 % 4,318 % 3,877 % 123 3,607 % 2,807 % 4,283 % 4,030 % 4,317 % 3,880 % 124 3,612 % 2,818 % 4,282 % 4,031 % 4,316 % 3,882 % 125 3,616 % 2,829 % 4,281 % 4,033 % 4,315 % 3,885 % 126 3,621 % 2,840 % 4,281 % 4,034 % 4,314 % 3,887 % 127 3,626 % 2,850 % 4,280 % 4,035 % 4,313 % 3,890 % 128 3,630 % 2,861 % 4,280 % 4,037 % 4,312 % 3,892 % 129 3,635 % 2,871 % 4,279 % 4,038 % 4,312 % 3,895 % 130 3,639 % 2,881 % 4,278 % 4,039 % 4,311 % 3,897 % 131 3,643 % 2,891 % 4,278 % 4,040 % 4,310 % 3,899 % 132 3,647 % 2,901 % 4,277 % 4,042 % 4,309 % 3,902 % 133 3,651 % 2,911 % 4,277 % 4,043 % 4,308 % 3,904 % 134 3,656 % 2,920 % 4,276 % 4,044 % 4,307 % 3,906 % 135 3,660 % 2,930 % 4,275 % 4,045 % 4,307 % 3,908 % 136 3,664 % 2,939 % 4,275 % 4,046 % 4,306 % 3,910 % 137 3,667 % 2,948 % 4,274 % 4,047 % 4,305 % 3,912 % 138 3,671 % 2,957 % 4,274 % 4,048 % 4,304 % 3,915 % 139 3,675 % 2,966 % 4,273 % 4,049 % 4,303 % 3,917 % 140 3,679 % 2,975 % 4,273 % 4,051 % 4,303 % 3,919 % 141 3,683 % 2,984 % 4,272 % 4,052 % 4,302 % 3,921 % 142 3,686 % 2,992 % 4,272 % 4,053 % 4,301 % 3,923 % 143 3,690 % 3,001 % 4,271 % 4,054 % 4,301 % 3,925 % 144 3,693 % 3,009 % 4,271 % 4,055 % 4,300 % 3,926 % 145 3,697 % 3,017 % 4,270 % 4,056 % 4,299 % 3,928 % 146 3,700 % 3,025 % 4,270 % 4,057 % 4,299 % 3,930 % 147 3,704 % 3,033 % 4,269 % 4,058 % 4,298 % 3,932 % 148 3,707 % 3,041 % 4,269 % 4,059 % 4,297 % 3,934 % 149 3,710 % 3,049 % 4,268 % 4,060 % 4,297 % 3,936 % 150 3,714 % 3,056 % 4,268 % 4,061 % 4,296 % 3,937 %

Term to maturity (in years) Swiss franc Australian dollar Baht Canadian dollar Chilean peso Colombian peso 1 – 0,723 % 1,828 % 1,154 % 1,641 % 2,388 % 4,385 % 2 – 0,584 % 1,992 % 1,371 % 1,866 % 2,713 % 4,724 % 3 – 0,455 % 2,129 % 1,555 % 1,970 % 3,068 % 5,155 % 4 – 0,339 % 2,229 % 1,731 % 2,029 % 3,332 % 5,438 % 5 – 0,242 % 2,315 % 1,866 % 2,066 % 3,525 % 5,693 % 6 – 0,151 % 2,397 % 1,966 % 2,093 % 3,696 % 5,901 % 7 – 0,056 % 2,461 % 2,055 % 2,123 % 3,855 % 6,099 % 8 0,029 % 2,527 % 2,142 % 2,153 % 4,001 % 6,304 % 9 0,109 % 2,583 % 2,219 % 2,185 % 4,129 % 6,442 % 10 0,184 % 2,639 % 2,281 % 2,222 % 4,234 % 6,515 % 11 0,239 % 2,691 % 2,324 % 2,263 % 4,314 % 6,549 % 12 0,293 % 2,739 % 2,356 % 2,302 % 4,375 % 6,558 % 13 0,349 % 2,786 % 2,384 % 2,336 % 4,421 % 6,548 % 14 0,409 % 2,830 % 2,412 % 2,365 % 4,456 % 6,525 % 15 0,435 % 2,866 % 2,444 % 2,394 % 4,482 % 6,492 % 16 0,461 % 2,895 % 2,480 % 2,421 % 4,502 % 6,452 % 17 0,492 % 2,918 % 2,519 % 2,445 % 4,516 % 6,407 % 18 0,523 % 2,938 % 2,560 % 2,462 % 4,527 % 6,359 % 19 0,549 % 2,956 % 2,602 % 2,471 % 4,534 % 6,309 % 20 0,568 % 2,973 % 2,644 % 2,469 % 4,538 % 6,258 % 21 0,578 % 2,989 % 2,686 % 2,457 % 4,540 % 6,206 % 22 0,585 % 3,004 % 2,727 % 2,439 % 4,541 % 6,154 % 23 0,592 % 3,015 % 2,768 % 2,418 % 4,540 % 6,103 % 24 0,605 % 3,022 % 2,807 % 2,397 % 4,538 % 6,053 % 25 0,625 % 3,023 % 2,845 % 2,378 % 4,535 % 6,004 % 26 0,653 % 3,017 % 2,882 % 2,362 % 4,532 % 5,956 % 27 0,689 % 3,009 % 2,918 % 2,351 % 4,528 % 5,909 % 28 0,729 % 3,001 % 2,952 % 2,346 % 4,524 % 5,864 % 29 0,772 % 2,994 % 2,985 % 2,346 % 4,519 % 5,820 % 30 0,818 % 2,991 % 3,017 % 2,352 % 4,514 % 5,778 % 31 0,865 % 2,994 % 3,048 % 2,364 % 4,509 % 5,737 % 32 0,913 % 3,000 % 3,077 % 2,382 % 4,504 % 5,698 % 33 0,961 % 3,009 % 3,105 % 2,403 % 4,499 % 5,660 % 34 1,009 % 3,021 % 3,133 % 2,427 % 4,493 % 5,623 % 35 1,056 % 3,035 % 3,159 % 2,453 % 4,488 % 5,588 % 36 1,102 % 3,050 % 3,184 % 2,480 % 4,483 % 5,555 % 37 1,147 % 3,067 % 3,208 % 2,509 % 4,478 % 5,522 % 38 1,192 % 3,084 % 3,231 % 2,537 % 4,472 % 5,491 % 39 1,235 % 3,101 % 3,253 % 2,567 % 4,467 % 5,461 % 40 1,277 % 3,119 % 3,275 % 2,596 % 4,462 % 5,432 % 41 1,317 % 3,137 % 3,295 % 2,625 % 4,458 % 5,404 % 42 1,357 % 3,156 % 3,315 % 2,654 % 4,453 % 5,378 % 43 1,395 % 3,174 % 3,334 % 2,683 % 4,448 % 5,352 % 44 1,432 % 3,192 % 3,352 % 2,711 % 4,444 % 5,327 % 45 1,468 % 3,209 % 3,370 % 2,739 % 4,439 % 5,304 % 46 1,502 % 3,227 % 3,387 % 2,765 % 4,435 % 5,281 % 47 1,536 % 3,244 % 3,403 % 2,792 % 4,431 % 5,259 % 48 1,568 % 3,261 % 3,419 % 2,818 % 4,426 % 5,238 % 49 1,600 % 3,277 % 3,434 % 2,843 % 4,422 % 5,217 % 50 1,630 % 3,293 % 3,449 % 2,867 % 4,419 % 5,197 % 51 1,659 % 3,309 % 3,463 % 2,891 % 4,415 % 5,178 % 52 1,688 % 3,324 % 3,476 % 2,914 % 4,411 % 5,160 % 53 1,715 % 3,339 % 3,490 % 2,936 % 4,407 % 5,142 % 54 1,741 % 3,354 % 3,502 % 2,958 % 4,404 % 5,125 % 55 1,767 % 3,368 % 3,515 % 2,979 % 4,401 % 5,109 % 56 1,792 % 3,382 % 3,527 % 3,000 % 4,397 % 5,093 % 57 1,816 % 3,395 % 3,538 % 3,020 % 4,394 % 5,077 % 58 1,839 % 3,408 % 3,549 % 3,039 % 4,391 % 5,062 % 59 1,862 % 3,421 % 3,560 % 3,058 % 4,388 % 5,048 % 60 1,883 % 3,433 % 3,570 % 3,076 % 4,385 % 5,034 % 61 1,905 % 3,445 % 3,581 % 3,094 % 4,382 % 5,020 % 62 1,925 % 3,457 % 3,590 % 3,111 % 4,379 % 5,007 % 63 1,945 % 3,468 % 3,600 % 3,128 % 4,377 % 4,994 % 64 1,964 % 3,479 % 3,609 % 3,145 % 4,374 % 4,982 % 65 1,983 % 3,490 % 3,618 % 3,160 % 4,371 % 4,970 % 66 2,001 % 3,501 % 3,627 % 3,176 % 4,369 % 4,958 % 67 2,019 % 3,511 % 3,635 % 3,191 % 4,366 % 4,947 % 68 2,036 % 3,521 % 3,643 % 3,205 % 4,364 % 4,936 % 69 2,053 % 3,530 % 3,651 % 3,220 % 4,362 % 4,926 % 70 2,069 % 3,540 % 3,659 % 3,233 % 4,359 % 4,915 % 71 2,085 % 3,549 % 3,667 % 3,247 % 4,357 % 4,905 % 72 2,100 % 3,558 % 3,674 % 3,260 % 4,355 % 4,895 % 73 2,115 % 3,566 % 3,681 % 3,273 % 4,353 % 4,886 % 74 2,129 % 3,575 % 3,688 % 3,285 % 4,351 % 4,877 % 75 2,144 % 3,583 % 3,695 % 3,297 % 4,349 % 4,867 % 76 2,157 % 3,591 % 3,702 % 3,309 % 4,347 % 4,859 % 77 2,171 % 3,599 % 3,708 % 3,320 % 4,345 % 4,850 % 78 2,184 % 3,606 % 3,714 % 3,331 % 4,343 % 4,842 % 79 2,197 % 3,614 % 3,720 % 3,342 % 4,342 % 4,834 % 80 2,209 % 3,621 % 3,726 % 3,353 % 4,340 % 4,826 % 81 2,221 % 3,628 % 3,732 % 3,363 % 4,338 % 4,818 % 82 2,233 % 3,635 % 3,738 % 3,373 % 4,336 % 4,810 % 83 2,245 % 3,642 % 3,743 % 3,383 % 4,335 % 4,803 % 84 2,256 % 3,649 % 3,749 % 3,393 % 4,333 % 4,796 % 85 2,267 % 3,655 % 3,754 % 3,402 % 4,332 % 4,789 % 86 2,278 % 3,661 % 3,759 % 3,412 % 4,330 % 4,782 % 87 2,288 % 3,667 % 3,764 % 3,421 % 4,329 % 4,775 % 88 2,299 % 3,673 % 3,769 % 3,429 % 4,327 % 4,769 % 89 2,309 % 3,679 % 3,774 % 3,438 % 4,326 % 4,762 % 90 2,319 % 3,685 % 3,779 % 3,446 % 4,324 % 4,756 % 91 2,328 % 3,691 % 3,783 % 3,455 % 4,323 % 4,750 % 92 2,338 % 3,696 % 3,788 % 3,463 % 4,322 % 4,744 % 93 2,347 % 3,702 % 3,792 % 3,471 % 4,320 % 4,738 % 94 2,356 % 3,707 % 3,797 % 3,478 % 4,319 % 4,732 % 95 2,365 % 3,712 % 3,801 % 3,486 % 4,318 % 4,727 % 96 2,374 % 3,717 % 3,805 % 3,493 % 4,317 % 4,721 % 97 2,382 % 3,722 % 3,809 % 3,501 % 4,315 % 4,716 % 98 2,390 % 3,727 % 3,813 % 3,508 % 4,314 % 4,711 % 99 2,399 % 3,732 % 3,817 % 3,515 % 4,313 % 4,705 % 100 2,406 % 3,736 % 3,821 % 3,522 % 4,312 % 4,700 % 101 2,414 % 3,741 % 3,825 % 3,528 % 4,311 % 4,695 % 102 2,422 % 3,746 % 3,828 % 3,535 % 4,310 % 4,691 % 103 2,430 % 3,750 % 3,832 % 3,541 % 4,309 % 4,686 % 104 2,437 % 3,754 % 3,835 % 3,548 % 4,308 % 4,681 % 105 2,444 % 3,758 % 3,839 % 3,554 % 4,307 % 4,676 % 106 2,451 % 3,763 % 3,842 % 3,560 % 4,306 % 4,672 % 107 2,458 % 3,767 % 3,846 % 3,566 % 4,305 % 4,668 % 108 2,465 % 3,771 % 3,849 % 3,572 % 4,304 % 4,663 % 109 2,472 % 3,775 % 3,852 % 3,577 % 4,303 % 4,659 % 110 2,478 % 3,778 % 3,855 % 3,583 % 4,302 % 4,655 % 111 2,485 % 3,782 % 3,858 % 3,589 % 4,301 % 4,651 % 112 2,491 % 3,786 % 3,861 % 3,594 % 4,300 % 4,647 % 113 2,497 % 3,790 % 3,864 % 3,599 % 4,299 % 4,643 % 114 2,504 % 3,793 % 3,867 % 3,605 % 4,298 % 4,639 % 115 2,510 % 3,797 % 3,870 % 3,610 % 4,297 % 4,635 % 116 2,516 % 3,800 % 3,873 % 3,615 % 4,297 % 4,631 % 117 2,521 % 3,804 % 3,876 % 3,620 % 4,296 % 4,628 % 118 2,527 % 3,807 % 3,879 % 3,625 % 4,295 % 4,624 % 119 2,533 % 3,810 % 3,881 % 3,630 % 4,294 % 4,620 % 120 2,538 % 3,814 % 3,884 % 3,634 % 4,293 % 4,617 % 121 2,544 % 3,817 % 3,887 % 3,639 % 4,293 % 4,613 % 122 2,549 % 3,820 % 3,889 % 3,644 % 4,292 % 4,610 % 123 2,554 % 3,823 % 3,892 % 3,648 % 4,291 % 4,607 % 124 2,560 % 3,826 % 3,894 % 3,652 % 4,290 % 4,603 % 125 2,565 % 3,829 % 3,897 % 3,657 % 4,290 % 4,600 % 126 2,570 % 3,832 % 3,899 % 3,661 % 4,289 % 4,597 % 127 2,575 % 3,835 % 3,901 % 3,665 % 4,288 % 4,594 % 128 2,580 % 3,838 % 3,904 % 3,670 % 4,288 % 4,591 % 129 2,584 % 3,840 % 3,906 % 3,674 % 4,287 % 4,588 % 130 2,589 % 3,843 % 3,908 % 3,678 % 4,286 % 4,585 % 131 2,594 % 3,846 % 3,910 % 3,682 % 4,286 % 4,582 % 132 2,598 % 3,849 % 3,913 % 3,686 % 4,285 % 4,579 % 133 2,603 % 3,851 % 3,915 % 3,689 % 4,284 % 4,576 % 134 2,607 % 3,854 % 3,917 % 3,693 % 4,284 % 4,573 % 135 2,612 % 3,856 % 3,919 % 3,697 % 4,283 % 4,570 % 136 2,616 % 3,859 % 3,921 % 3,701 % 4,282 % 4,568 % 137 2,620 % 3,861 % 3,923 % 3,704 % 4,282 % 4,565 % 138 2,624 % 3,864 % 3,925 % 3,708 % 4,281 % 4,562 % 139 2,629 % 3,866 % 3,927 % 3,711 % 4,281 % 4,560 % 140 2,633 % 3,869 % 3,929 % 3,715 % 4,280 % 4,557 % 141 2,637 % 3,871 % 3,931 % 3,718 % 4,279 % 4,555 % 142 2,641 % 3,873 % 3,933 % 3,722 % 4,279 % 4,552 % 143 2,644 % 3,876 % 3,935 % 3,725 % 4,278 % 4,550 % 144 2,648 % 3,878 % 3,937 % 3,728 % 4,278 % 4,547 % 145 2,652 % 3,880 % 3,938 % 3,732 % 4,277 % 4,545 % 146 2,656 % 3,882 % 3,940 % 3,735 % 4,277 % 4,542 % 147 2,660 % 3,884 % 3,942 % 3,738 % 4,276 % 4,540 % 148 2,663 % 3,887 % 3,944 % 3,741 % 4,276 % 4,538 % 149 2,667 % 3,889 % 3,945 % 3,744 % 4,275 % 4,536 % 150 2,670 % 3,891 % 3,947 % 3,747 % 4,275 % 4,533 %

Term to maturity (in years) Hong Kong dollar Indian rupee Mexican peso New Taiwan dollar New Zealand dollar Rand 1 1,463 % 6,473 % 8,017 % 0,306 % 1,930 % 6,771 % 2 1,714 % 6,646 % 7,955 % 0,396 % 2,112 % 6,789 % 3 1,869 % 6,811 % 7,808 % 0,471 % 2,301 % 6,923 % 4 1,919 % 6,969 % 7,773 % 0,539 % 2,471 % 7,090 % 5 2,045 % 7,105 % 7,757 % 0,607 % 2,603 % 7,250 % 6 2,096 % 7,228 % 7,786 % 0,685 % 2,731 % 7,417 % 7 2,112 % 7,316 % 7,834 % 0,741 % 2,859 % 7,584 % 8 2,139 % 7,403 % 7,876 % 0,807 % 2,943 % 7,744 % 9 2,175 % 7,475 % 7,913 % 0,871 % 3,022 % 7,894 % 10 2,214 % 7,531 % 7,948 % 0,935 % 3,098 % 8,026 % 11 2,252 % 7,559 % 7,985 % 1,013 % 3,171 % 8,136 % 12 2,292 % 7,563 % 8,022 % 1,101 % 3,236 % 8,222 % 13 2,336 % 7,549 % 8,061 % 1,195 % 3,292 % 8,288 % 14 2,382 % 7,522 % 8,101 % 1,291 % 3,340 % 8,333 % 15 2,431 % 7,487 % 8,143 % 1,386 % 3,382 % 8,354 % 16 2,480 % 7,445 % 8,187 % 1,480 % 3,418 % 8,353 % 17 2,529 % 7,399 % 8,227 % 1,571 % 3,449 % 8,333 % 18 2,578 % 7,350 % 8,260 % 1,659 % 3,477 % 8,299 % 19 2,626 % 7,299 % 8,281 % 1,743 % 3,502 % 8,254 % 20 2,673 % 7,247 % 8,288 % 1,825 % 3,525 % 8,202 % 21 2,718 % 7,195 % 8,277 % 1,902 % 3,547 % 8,144 % 22 2,762 % 7,144 % 8,253 % 1,976 % 3,568 % 8,082 % 23 2,804 % 7,092 % 8,217 % 2,047 % 3,587 % 8,018 % 24 2,845 % 7,042 % 8,173 % 2,114 % 3,606 % 7,952 % 25 2,884 % 6,993 % 8,123 % 2,178 % 3,623 % 7,886 % 26 2,921 % 6,945 % 8,068 % 2,240 % 3,640 % 7,819 % 27 2,957 % 6,899 % 8,011 % 2,298 % 3,655 % 7,754 % 28 2,991 % 6,853 % 7,951 % 2,353 % 3,670 % 7,689 % 29 3,024 % 6,810 % 7,890 % 2,406 % 3,684 % 7,626 % 30 3,056 % 6,768 % 7,829 % 2,456 % 3,698 % 7,564 % 31 3,086 % 6,727 % 7,769 % 2,505 % 3,711 % 7,504 % 32 3,115 % 6,688 % 7,709 % 2,550 % 3,723 % 7,446 % 33 3,143 % 6,650 % 7,649 % 2,594 % 3,735 % 7,389 % 34 3,169 % 6,614 % 7,592 % 2,636 % 3,747 % 7,335 % 35 3,195 % 6,579 % 7,535 % 2,676 % 3,757 % 7,282 % 36 3,219 % 6,546 % 7,480 % 2,714 % 3,768 % 7,232 % 37 3,242 % 6,514 % 7,427 % 2,750 % 3,778 % 7,183 % 38 3,265 % 6,483 % 7,375 % 2,785 % 3,787 % 7,136 % 39 3,286 % 6,453 % 7,325 % 2,819 % 3,797 % 7,090 % 40 3,307 % 6,424 % 7,277 % 2,851 % 3,805 % 7,047 % 41 3,327 % 6,397 % 7,230 % 2,881 % 3,814 % 7,005 % 42 3,346 % 6,370 % 7,185 % 2,911 % 3,822 % 6,964 % 43 3,365 % 6,345 % 7,142 % 2,939 % 3,830 % 6,926 % 44 3,382 % 6,320 % 7,100 % 2,966 % 3,837 % 6,888 % 45 3,399 % 6,296 % 7,060 % 2,992 % 3,845 % 6,852 % 46 3,416 % 6,274 % 7,021 % 3,017 % 3,852 % 6,818 % 47 3,431 % 6,252 % 6,984 % 3,041 % 3,859 % 6,784 % 48 3,447 % 6,231 % 6,948 % 3,065 % 3,865 % 6,752 % 49 3,461 % 6,210 % 6,913 % 3,087 % 3,871 % 6,721 % 50 3,475 % 6,191 % 6,879 % 3,109 % 3,878 % 6,692 % 51 3,489 % 6,172 % 6,847 % 3,129 % 3,883 % 6,663 % 52 3,502 % 6,154 % 6,816 % 3,149 % 3,889 % 6,635 % 53 3,515 % 6,136 % 6,786 % 3,169 % 3,895 % 6,609 % 54 3,527 % 6,119 % 6,756 % 3,187 % 3,900 % 6,583 % 55 3,539 % 6,103 % 6,728 % 3,205 % 3,905 % 6,558 % 56 3,551 % 6,087 % 6,701 % 3,223 % 3,910 % 6,534 % 57 3,562 % 6,072 % 6,675 % 3,239 % 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Term to maturity (in years) Real Renminbi-yuan Ringgit Russian rouble Singapore dollar South Korean won 1 6,754 % 3,628 % 3,449 % 7,470 % 1,254 % 1,739 % 2 7,718 % 3,670 % 3,501 % 7,315 % 1,439 % 1,911 % 3 8,626 % 3,759 % 3,554 % 7,252 % 1,562 % 1,980 % 4 9,164 % 3,857 % 3,589 % 7,232 % 1,666 % 2,016 % 5 9,491 % 3,935 % 3,640 % 7,210 % 1,750 % 2,047 % 6 9,752 % 3,974 % 3,697 % 7,188 % 1,838 % 2,064 % 7 9,941 % 3,993 % 3,752 % 7,190 % 1,918 % 2,075 % 8 10,051 % 4,007 % 3,802 % 7,200 % 1,982 % 2,088 % 9 10,136 % 4,018 % 3,852 % 7,203 % 2,040 % 2,104 % 10 10,204 % 4,028 % 3,902 % 7,192 % 2,099 % 2,124 % 11 10,227 % 4,036 % 3,955 % 7,161 % 2,160 % 2,145 % 12 10,209 % 4,043 % 4,005 % 7,115 % 2,216 % 2,162 % 13 10,160 % 4,049 % 4,052 % 7,060 % 2,259 % 2,173 % 14 10,089 % 4,054 % 4,098 % 6,998 % 2,291 % 2,177 % 15 10,002 % 4,060 % 4,144 % 6,931 % 2,315 % 2,174 % 16 9,904 % 4,064 % 4,193 % 6,862 % 2,333 % 2,167 % 17 9,797 % 4,069 % 4,241 % 6,792 % 2,348 % 2,160 % 18 9,686 % 4,073 % 4,287 % 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6,057 % 4,170 % 4,293 % 4,685 % 3,799 % 3,737 % 117 6,050 % 4,171 % 4,292 % 4,681 % 3,802 % 3,741 % 118 6,042 % 4,171 % 4,291 % 4,677 % 3,806 % 3,745 % 119 6,035 % 4,171 % 4,290 % 4,673 % 3,809 % 3,749 % 120 6,028 % 4,171 % 4,290 % 4,669 % 3,812 % 3,753 % 121 6,021 % 4,172 % 4,289 % 4,665 % 3,815 % 3,756 % 122 6,015 % 4,172 % 4,288 % 4,661 % 3,818 % 3,760 % 123 6,008 % 4,172 % 4,287 % 4,658 % 3,822 % 3,764 % 124 6,001 % 4,172 % 4,287 % 4,654 % 3,825 % 3,767 % 125 5,995 % 4,172 % 4,286 % 4,650 % 3,828 % 3,771 % 126 5,989 % 4,173 % 4,285 % 4,647 % 3,831 % 3,774 % 127 5,982 % 4,173 % 4,285 % 4,643 % 3,833 % 3,777 % 128 5,976 % 4,173 % 4,284 % 4,640 % 3,836 % 3,781 % 129 5,970 % 4,173 % 4,283 % 4,636 % 3,839 % 3,784 % 130 5,964 % 4,174 % 4,283 % 4,633 % 3,842 % 3,787 % 131 5,959 % 4,174 % 4,282 % 4,630 % 3,845 % 3,790 % 132 5,953 % 4,174 % 4,281 % 4,626 % 3,847 % 3,793 % 133 5,947 % 4,174 % 4,281 % 4,623 % 3,850 % 3,796 % 134 5,941 % 4,174 % 4,280 % 4,620 % 3,853 % 3,799 % 135 5,936 % 4,175 % 4,280 % 4,617 % 3,855 % 3,802 % 136 5,931 % 4,175 % 4,279 % 4,614 % 3,858 % 3,805 % 137 5,925 % 4,175 % 4,279 % 4,611 % 3,860 % 3,808 % 138 5,920 % 4,175 % 4,278 % 4,608 % 3,863 % 3,811 % 139 5,915 % 4,175 % 4,277 % 4,605 % 3,865 % 3,814 % 140 5,910 % 4,175 % 4,277 % 4,602 % 3,867 % 3,816 % 141 5,905 % 4,176 % 4,276 % 4,599 % 3,870 % 3,819 % 142 5,900 % 4,176 % 4,276 % 4,596 % 3,872 % 3,822 % 143 5,895 % 4,176 % 4,275 % 4,593 % 3,874 % 3,824 % 144 5,890 % 4,176 % 4,275 % 4,591 % 3,877 % 3,827 % 145 5,885 % 4,176 % 4,274 % 4,588 % 3,879 % 3,830 % 146 5,880 % 4,176 % 4,274 % 4,585 % 3,881 % 3,832 % 147 5,876 % 4,177 % 4,273 % 4,583 % 3,883 % 3,835 % 148 5,871 % 4,177 % 4,273 % 4,580 % 3,885 % 3,837 % 149 5,867 % 4,177 % 4,272 % 4,578 % 3,887 % 3,840 % 150 5,862 % 4,177 % 4,272 % 4,575 % 3,890 % 3,842 %

Term to maturity (in years) Turkish lira US dollar Yen 1 14,200 % 1,808 % – 0,072 % 2 13,581 % 1,990 % – 0,056 % 3 13,191 % 2,083 % – 0,041 % 4 12,669 % 2,126 % – 0,024 % 5 12,184 % 2,160 % – 0,001 % 6 11,841 % 2,194 % 0,026 % 7 11,574 % 2,230 % 0,056 % 8 11,329 % 2,263 % 0,089 % 9 11,096 % 2,294 % 0,123 % 10 10,874 % 2,325 % 0,160 % 11 10,663 % 2,353 % 0,201 % 12 10,462 % 2,376 % 0,245 % 13 10,270 % 2,395 % 0,289 % 14 10,087 % 2,411 % 0,334 % 15 9,912 % 2,426 % 0,377 % 16 9,745 % 2,439 % 0,419 % 17 9,585 % 2,451 % 0,459 % 18 9,432 % 2,461 % 0,497 % 19 9,287 % 2,469 % 0,534 % 20 9,148 % 2,475 % 0,568 % 21 9,016 % 2,479 % 0,600 % 22 8,890 % 2,482 % 0,629 % 23 8,770 % 2,483 % 0,655 % 24 8,655 % 2,483 % 0,677 % 25 8,546 % 2,482 % 0,695 % 26 8,442 % 2,481 % 0,710 % 27 8,344 % 2,480 % 0,723 % 28 8,250 % 2,479 % 0,737 % 29 8,160 % 2,477 % 0,755 % 30 8,074 % 2,476 % 0,777 % 31 7,993 % 2,475 % 0,805 % 32 7,915 % 2,475 % 0,837 % 33 7,841 % 2,473 % 0,873 % 34 7,771 % 2,472 % 0,911 % 35 7,703 % 2,470 % 0,950 % 36 7,639 % 2,466 % 0,990 % 37 7,577 % 2,462 % 1,031 % 38 7,518 % 2,457 % 1,071 % 39 7,462 % 2,449 % 1,112 % 40 7,408 % 2,440 % 1,152 % 41 7,356 % 2,429 % 1,191 % 42 7,307 % 2,418 % 1,230 % 43 7,260 % 2,407 % 1,268 % 44 7,214 % 2,397 % 1,305 % 45 7,171 % 2,388 % 1,342 % 46 7,129 % 2,382 % 1,377 % 47 7,089 % 2,379 % 1,411 % 48 7,050 % 2,378 % 1,445 % 49 7,013 % 2,380 % 1,477 % 50 6,977 % 2,386 % 1,509 % 51 6,942 % 2,395 % 1,539 % 52 6,909 % 2,407 % 1,569 % 53 6,877 % 2,422 % 1,598 % 54 6,846 % 2,438 % 1,626 % 55 6,817 % 2,455 % 1,653 % 56 6,788 % 2,473 % 1,679 % 57 6,760 % 2,493 % 1,705 % 58 6,733 % 2,513 % 1,730 % 59 6,707 % 2,533 % 1,754 % 60 6,682 % 2,554 % 1,777 % 61 6,658 % 2,574 % 1,800 % 62 6,634 % 2,595 % 1,822 % 63 6,612 % 2,616 % 1,843 % 64 6,589 % 2,636 % 1,864 % 65 6,568 % 2,657 % 1,884 % 66 6,547 % 2,677 % 1,903 % 67 6,527 % 2,697 % 1,922 % 68 6,508 % 2,716 % 1,941 % 69 6,489 % 2,736 % 1,959 % 70 6,470 % 2,755 % 1,976 % 71 6,452 % 2,773 % 1,993 % 72 6,435 % 2,792 % 2,010 % 73 6,418 % 2,810 % 2,026 % 74 6,401 % 2,827 % 2,042 % 75 6,385 % 2,845 % 2,057 % 76 6,369 % 2,862 % 2,072 % 77 6,354 % 2,878 % 2,086 % 78 6,339 % 2,894 % 2,100 % 79 6,325 % 2,910 % 2,114 % 80 6,311 % 2,926 % 2,128 % 81 6,297 % 2,941 % 2,141 % 82 6,283 % 2,956 % 2,154 % 83 6,270 % 2,971 % 2,166 % 84 6,258 % 2,985 % 2,178 % 85 6,245 % 2,999 % 2,190 % 86 6,233 % 3,013 % 2,202 % 87 6,221 % 3,026 % 2,213 % 88 6,209 % 3,039 % 2,224 % 89 6,198 % 3,052 % 2,235 % 90 6,187 % 3,064 % 2,246 % 91 6,176 % 3,077 % 2,256 % 92 6,165 % 3,089 % 2,267 % 93 6,155 % 3,101 % 2,277 % 94 6,145 % 3,112 % 2,286 % 95 6,135 % 3,123 % 2,296 % 96 6,125 % 3,135 % 2,305 % 97 6,115 % 3,145 % 2,315 % 98 6,106 % 3,156 % 2,324 % 99 6,097 % 3,167 % 2,332 % 100 6,088 % 3,177 % 2,341 % 101 6,079 % 3,187 % 2,349 % 102 6,070 % 3,197 % 2,358 % 103 6,062 % 3,206 % 2,366 % 104 6,053 % 3,216 % 2,374 % 105 6,045 % 3,225 % 2,382 % 106 6,037 % 3,234 % 2,389 % 107 6,029 % 3,243 % 2,397 % 108 6,022 % 3,252 % 2,404 % 109 6,014 % 3,261 % 2,412 % 110 6,007 % 3,269 % 2,419 % 111 5,999 % 3,278 % 2,426 % 112 5,992 % 3,286 % 2,433 % 113 5,985 % 3,294 % 2,439 % 114 5,978 % 3,302 % 2,446 % 115 5,971 % 3,310 % 2,453 % 116 5,965 % 3,317 % 2,459 % 117 5,958 % 3,325 % 2,465 % 118 5,952 % 3,332 % 2,472 % 119 5,945 % 3,339 % 2,478 % 120 5,939 % 3,346 % 2,484 % 121 5,933 % 3,353 % 2,490 % 122 5,927 % 3,360 % 2,495 % 123 5,921 % 3,367 % 2,501 % 124 5,915 % 3,374 % 2,507 % 125 5,910 % 3,380 % 2,512 % 126 5,904 % 3,387 % 2,518 % 127 5,898 % 3,393 % 2,523 % 128 5,893 % 3,400 % 2,528 % 129 5,887 % 3,406 % 2,533 % 130 5,882 % 3,412 % 2,539 % 131 5,877 % 3,418 % 2,544 % 132 5,872 % 3,424 % 2,549 % 133 5,867 % 3,430 % 2,553 % 134 5,862 % 3,435 % 2,558 % 135 5,857 % 3,441 % 2,563 % 136 5,852 % 3,447 % 2,568 % 137 5,847 % 3,452 % 2,572 % 138 5,843 % 3,457 % 2,577 % 139 5,838 % 3,463 % 2,581 % 140 5,833 % 3,468 % 2,586 % 141 5,829 % 3,473 % 2,590 % 142 5,824 % 3,478 % 2,594 % 143 5,820 % 3,483 % 2,599 % 144 5,816 % 3,488 % 2,603 % 145 5,811 % 3,493 % 2,607 % 146 5,807 % 3,498 % 2,611 % 147 5,803 % 3,503 % 2,615 % 148 5,799 % 3,507 % 2,619 % 149 5,795 % 3,512 % 2,623 % 150 5,791 % 3,517 % 2,627 %

ANNEX II FUNDAMENTAL SPREADS FOR THE CALCULATION OF THE MATCHING ADJUSTMENT The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC. 1. EXPOSURES TO CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies. The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years. Duration (in years) Austria Belgium Bulgaria Croatia Czech Republic Cyprus Denmark 1 0 0 33 5 0 27 1 2 0 0 41 5 1 44 1 3 0 1 47 5 3 50 0 4 0 3 50 5 4 51 0 5 1 4 54 5 6 54 0 6 1 5 57 5 8 56 0 7 2 6 60 5 10 57 0 8 3 7 62 5 12 56 0 9 4 8 64 5 13 53 0 10 4 9 66 5 14 52 0

Duration (in years) Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland 1 0 0 0 0 421 4 18 2 0 0 0 0 257 4 25 3 1 0 0 0 227 4 27 4 3 0 0 0 197 4 28 5 4 0 0 0 179 4 29 6 5 0 0 0 176 4 31 7 6 0 0 0 173 4 31 8 7 0 2 0 177 2 32 9 8 1 3 0 179 1 33 10 9 1 3 0 181 4 33

Duration (in years) Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland 1 6 5 6 0 18 0 4 2 14 12 12 0 25 0 4 3 18 16 16 0 27 0 4 4 20 17 18 0 28 0 4 5 22 19 20 0 29 0 4 6 23 21 21 0 31 0 4 7 25 22 23 0 31 0 4 8 26 24 24 1 32 0 4 9 28 24 25 3 33 0 4 10 29 25 26 3 33 1 4

Duration (in years) Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom 1 27 10 13 20 6 0 0 2 44 18 17 23 12 0 0 3 50 21 20 28 16 0 0 4 51 22 21 33 18 0 0 5 54 23 22 36 20 0 0 6 56 25 24 40 21 0 0 7 57 26 25 41 23 0 0 8 56 28 27 42 24 0 0 9 53 30 27 43 25 0 0 10 52 27 27 43 26 0 0

Duration (in years) Liechtenstein Norway Switzerland Australia Brazil Canada Chile 1 0 0 0 0 12 0 17 2 0 0 0 0 12 0 19 3 0 0 0 0 12 0 18 4 0 0 0 0 12 0 17 5 0 0 0 0 12 0 16 6 0 0 0 0 12 0 15 7 0 0 0 0 12 0 14 8 0 0 0 0 12 0 15 9 0 0 0 0 12 0 16 10 0 0 0 0 12 0 13

Duration (in years) China Colombia Hong Kong India Japan Malaysia Mexico 1 0 11 0 9 0 0 9 2 0 19 0 9 0 0 9 3 1 30 0 9 0 0 10 4 2 38 0 9 0 0 10 5 2 40 0 9 0 0 10 6 3 44 0 9 0 0 10 7 3 46 0 9 0 0 10 8 7 44 0 9 0 0 10 9 5 41 0 9 1 0 10 10 5 43 0 9 1 0 10

Duration (in years) New Zealand Russia Singapore South Africa South Korea Thailand Taiwan 1 0 0 0 4 10 0 4 2 0 0 0 7 12 0 4 3 0 0 0 7 12 0 4 4 0 0 0 6 14 0 4 5 0 2 0 5 15 0 4 6 0 6 0 5 15 0 4 7 0 8 0 7 16 0 4 8 0 13 0 8 16 0 4 9 0 19 0 8 16 0 4 10 0 19 0 9 16 0 4

Duration (in years) United States 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 2. EXPOSURES TO FINANCIAL INSTITUTIONS 2.1 EURO Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 6 21 47 126 240 578 1 210 2 6 21 47 126 240 578 992 3 7 23 48 118 236 575 821 4 8 26 51 120 235 573 687 5 10 28 56 123 235 573 582 6 11 31 59 127 235 573 573 7 12 33 61 130 235 573 573 8 12 34 61 128 235 573 573 9 12 35 60 127 235 573 573 10 13 36 61 127 235 573 573 11 13 37 61 127 235 573 573 12 14 38 61 127 235 573 573 13 14 38 61 127 235 573 573 14 14 39 61 127 235 573 573 15 14 39 61 127 235 573 573 16 14 39 61 127 235 573 573 17 14 39 61 127 235 573 573 18 14 39 61 127 235 573 573 19 14 39 61 127 235 573 573 20 14 39 61 127 235 573 573 21 15 39 61 127 235 573 573 22 15 39 61 127 235 573 573 23 16 39 61 127 235 573 573 24 17 39 61 127 235 573 573 25 17 39 61 127 235 573 573 26 18 39 61 127 235 573 573 27 19 39 61 127 235 573 573 28 20 39 61 127 235 573 573 29 20 39 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sterling Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 0 11 22 46 185 310 3 123 2 0 11 22 46 185 348 2 329 3 1 11 24 51 179 360 1 758 4 1 13 27 56 176 359 1 358 5 2 16 29 59 175 350 1 075 6 2 18 33 60 174 336 871 7 3 21 36 60 172 320 719 8 4 23 37 60 171 302 604 9 7 31 42 58 170 285 513 10 9 34 41 57 169 268 442 11 8 33 41 56 169 262 383 12 7 32 40 56 168 261 335 13 6 31 41 56 167 260 295 14 6 30 41 56 166 259 261 15 6 30 42 56 165 259 259 16 7 30 44 56 164 257 257 17 8 30 47 56 163 256 256 18 8 30 49 57 162 256 256 19 9 30 52 60 162 255 255 20 9 30 55 61 163 256 256 21 9 30 57 63 163 256 256 22 10 30 59 66 163 256 256 23 10 30 62 68 163 256 256 24 11 30 64 70 162 255 255 25 11 30 67 73 161 255 255 26 11 30 69 75 161 254 254 27 12 30 72 76 161 254 254 28 12 30 75 78 160 253 253 29 13 30 78 81 160 253 253 30 13 30 80 83 159 253 253 3.9 Romanian leu Duration 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106 195 288 288 3.10 Zloty Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 55 70 76 99 221 317 3 167 2 54 68 75 98 220 353 2 366 3 52 67 76 102 213 367 1 790 4 51 67 78 104 209 366 1 385 5 50 67 79 104 207 358 1 100 6 49 68 79 105 205 344 892 7 49 69 80 105 203 328 738 8 47 68 79 106 202 311 620 9 46 67 79 108 200 293 528 10 45 66 79 109 199 292 454 11 44 66 79 108 198 291 394 12 44 65 78 108 197 290 344 13 43 64 77 107 196 289 303 14 42 63 76 106 195 288 288 15 41 63 76 106 195 288 288 16 40 62 75 104 193 287 287 17 40 61 74 104 193 286 286 18 39 60 73 103 192 285 285 19 38 60 73 103 192 285 285 20 38 60 73 102 191 285 285 21 38 59 72 102 191 284 284 22 38 59 72 102 191 284 284 23 37 58 71 101 190 283 283 24 36 58 71 101 190 283 283 25 36 57 70 100 189 282 282 26 35 56 72 99 188 281 281 27 34 56 75 99 188 281 281 28 34 55 77 98 187 280 280 29 33 54 79 97 186 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82 170 263 263 30 16 37 81 84 169 262 262 3.12 Swiss franc Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 0 0 3 24 146 304 3 058 2 0 1 6 25 147 341 2 280 3 1 1 9 30 142 354 1 721 4 1 3 12 34 139 352 1 330 5 2 4 15 36 139 343 1 053 6 2 4 18 39 139 330 853 7 3 6 20 41 139 314 705 8 4 6 23 44 139 297 592 9 4 8 26 47 139 280 504 10 4 8 28 49 139 264 434 11 4 9 31 51 140 247 377 12 6 10 33 50 139 232 329 13 6 11 36 51 140 233 290 14 6 12 39 51 140 233 257 15 6 13 41 50 139 232 232 16 7 13 44 51 138 231 231 17 7 14 46 54 137 231 231 18 8 16 48 57 138 231 231 19 9 16 51 58 138 231 231 20 9 17 54 61 139 232 232 21 9 18 56 63 139 232 232 22 10 19 59 65 139 232 232 23 10 20 62 67 139 232 232 24 11 20 64 69 139 232 232 25 11 22 67 71 139 232 232 26 11 22 69 73 139 232 232 27 12 23 72 75 141 232 232 28 12 24 74 78 141 232 232 29 13 25 76 80 142 232 232 30 13 25 79 81 144 232 232 3.13 Australian dollar Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 42 56 63 86 208 316 3 189 2 42 56 63 86 208 355 2 380 3 41 56 65 91 202 368 1 798 4 40 56 67 94 199 367 1 388 5 40 57 70 94 198 357 1 099 6 41 59 71 96 196 343 890 7 41 61 72 97 195 326 735 8 40 60 72 99 194 309 617 9 39 60 72 101 193 291 525 10 39 60 73 102 192 285 452 11 38 59 73 102 191 284 392 12 37 59 72 102 191 284 343 13 37 58 71 101 190 283 302 14 36 57 70 100 189 282 282 15 35 57 70 99 188 282 282 16 34 56 69 98 187 281 281 17 34 55 68 98 187 280 280 18 33 54 67 97 186 279 279 19 33 54 67 97 186 279 279 20 33 54 67 97 186 279 279 21 32 54 67 97 186 279 279 22 32 53 66 96 185 278 278 23 32 53 66 96 185 278 278 24 31 52 66 95 184 277 277 25 30 52 68 95 184 277 277 26 30 51 71 94 183 276 276 27 29 50 74 93 182 275 275 28 29 50 77 93 182 275 275 29 28 49 79 92 181 274 274 30 27 49 82 92 181 274 274 3.14 Baht Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 10 24 31 54 176 313 3 154 2 14 28 35 58 180 351 2 355 3 17 32 40 66 178 365 1 780 4 19 35 46 72 178 364 1 376 5 22 39 51 76 179 354 1 090 6 21 39 51 77 177 340 883 7 27 46 57 83 181 324 730 8 25 45 57 84 179 307 613 9 26 47 59 88 180 290 521 10 28 49 62 92 182 275 448 11 30 51 64 94 183 276 389 12 30 52 65 95 184 277 340 13 31 52 65 95 184 277 299 14 31 52 66 95 184 277 277 15 31 53 66 95 184 278 278 16 31 52 65 95 184 277 277 17 31 52 65 95 184 277 277 18 30 51 64 94 183 276 276 19 30 51 64 94 183 276 276 20 30 51 64 94 183 276 276 21 30 51 64 94 183 276 276 22 29 51 64 93 182 276 276 23 29 50 63 93 182 275 275 24 29 50 66 93 182 275 275 25 28 49 68 92 181 274 274 26 28 49 71 92 181 274 274 27 27 48 73 91 180 273 273 28 27 48 77 91 180 273 273 29 26 47 79 90 179 272 272 30 26 47 82 90 179 272 272 3.15 Canadian dollar Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 9 23 29 52 174 315 3 179 2 10 24 31 54 176 354 2 375 3 10 26 34 60 171 367 1 793 4 11 27 38 64 169 365 1 384 5 12 29 41 66 169 356 1 095 6 14 32 44 69 169 342 887 7 15 35 46 72 169 325 732 8 15 35 47 74 169 308 614 9 16 37 49 77 170 290 522 10 16 38 51 80 170 272 449 11 17 38 51 81 170 263 390 12 17 38 51 81 170 263 341 13 17 38 51 81 170 263 300 14 17 39 52 81 170 263 266 15 17 39 52 82 171 264 264 16 17 38 51 81 170 263 263 17 17 38 51 81 170 263 263 18 17 38 51 81 170 263 263 19 17 38 53 81 170 263 263 20 17 39 55 81 170 263 263 21 17 39 58 81 170 264 264 22 17 38 61 81 170 263 263 23 17 38 63 81 170 263 263 24 16 38 66 81 170 263 263 25 16 37 68 80 169 262 262 26 16 37 71 80 169 262 262 27 15 37 73 80 169 262 262 28 15 36 76 80 168 261 261 29 15 36 79 81 168 261 261 30 14 36 81 84 168 261 261 3.16 Chilean peso Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 45 59 66 89 211 319 3 218 2 48 62 68 92 213 358 2 407 3 50 65 74 99 211 373 1 823 4 51 67 78 104 209 372 1 410 5 52 70 82 107 210 363 1 118 6 54 73 85 110 210 349 906 7 56 75 86 112 210 333 749 8 55 75 87 114 209 315 629 9 55 76 88 117 209 302 536 10 56 77 90 119 209 302 461 11 55 77 90 119 209 302 400 12 55 76 89 119 208 301 350 13 54 75 88 118 207 300 308 14 53 74 87 117 206 299 299 15 52 73 86 116 205 298 298 16 51 72 86 115 204 297 297 17 50 72 85 115 204 297 297 18 50 71 84 114 203 296 296 19 49 70 83 113 202 295 295 20 48 69 83 112 201 294 294 21 47 69 82 112 201 294 294 22 47 68 81 111 200 293 293 23 46 67 80 110 199 292 292 24 45 66 79 109 198 291 291 25 44 65 78 108 197 290 290 26 43 64 77 107 196 289 289 27 42 63 76 106 195 288 288 28 41 62 78 105 194 287 287 29 40 62 81 104 193 287 287 30 39 61 84 104 193 286 286 3.17 Colombian peso Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 76 90 97 120 242 337 3 323 2 80 94 101 124 246 369 2 487 3 80 95 104 129 241 384 1 885 4 79 95 106 132 237 384 1 459 5 82 99 111 136 239 375 1 157 6 84 102 114 139 239 361 938 7 85 105 116 142 240 344 776 8 86 107 118 145 241 334 652 9 87 108 120 149 241 334 555 10 88 109 122 151 241 334 477 11 87 109 122 151 241 334 414 12 87 108 121 151 240 333 362 13 85 106 120 149 238 331 331 14 84 105 118 148 237 3