EN Official Journal of the European Union L 32/31

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/165

of 5 February 2016

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 1 January until 30 March 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Solvency II)

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2) Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 14 January 2016, the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) provided the Commission with the technical information related to end December 2015 market data. That information was published on 13 January 2016 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Implementing Regulation applies.

(5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure, that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 1 January until 30 March 2016.

2. For each relevant currency, the technical information to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a) the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c) for each relevant national insurance market the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 1 January 2016.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. Done at Brussels, 5 February 2016. For the Commission The President Jean-Claude JUNCKER

(1) OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).

ANNEX I Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment Term to maturity (in years) Euro Czech koruna Danish krone Forint Krona Kuna 1 – 0,157 % 0,177 % – 0,167 % 1,033 % – 0,397 % 2,233 % 2 – 0,129 % 0,310 % – 0,139 % 1,758 % – 0,230 % 2,535 % 3 – 0,038 % 0,375 % – 0,048 % 2,214 % 0,041 % 2,890 % 4 0,096 % 0,454 % 0,086 % 2,423 % 0,344 % 3,193 % 5 0,232 % 0,547 % 0,222 % 2,607 % 0,630 % 3,436 % 6 0,381 % 0,628 % 0,371 % 2,768 % 0,883 % 3,634 % 7 0,526 % 0,682 % 0,516 % 2,931 % 1,096 % 3,800 % 8 0,667 % 0,772 % 0,657 % 3,098 % 1,280 % 3,938 % 9 0,801 % 0,849 % 0,790 % 3,268 % 1,443 % 4,052 % 10 0,921 % 0,916 % 0,911 % 3,414 % 1,581 % 4,143 % 11 1,026 % 0,983 % 1,016 % 3,559 % 1,732 % 4,213 % 12 1,120 % 1,049 % 1,110 % 3,704 % 1,888 % 4,266 % 13 1,208 % 1,115 % 1,198 % 3,840 % 2,036 % 4,308 % 14 1,284 % 1,185 % 1,274 % 3,963 % 2,173 % 4,340 % 15 1,344 % 1,258 % 1,334 % 4,068 % 2,298 % 4,365 % 16 1,388 % 1,335 % 1,378 % 4,154 % 2,410 % 4,385 % 17 1,422 % 1,416 % 1,412 % 4,222 % 2,511 % 4,399 % 18 1,454 % 1,497 % 1,443 % 4,277 % 2,603 % 4,411 % 19 1,488 % 1,577 % 1,477 % 4,322 % 2,685 % 4,419 % 20 1,527 % 1,656 % 1,517 % 4,357 % 2,760 % 4,425 % 21 1,574 % 1,733 % 1,564 % 4,385 % 2,827 % 4,429 % 22 1,627 % 1,807 % 1,617 % 4,408 % 2,889 % 4,432 % 23 1,683 % 1,880 % 1,673 % 4,425 % 2,946 % 4,434 % 24 1,741 % 1,949 % 1,731 % 4,439 % 2,998 % 4,434 % 25 1,800 % 2,016 % 1,791 % 4,449 % 3,045 % 4,434 % 26 1,859 % 2,080 % 1,850 % 4,456 % 3,089 % 4,432 % 27 1,918 % 2,141 % 1,909 % 4,462 % 3,130 % 4,431 % 28 1,976 % 2,200 % 1,967 % 4,465 % 3,168 % 4,429 % 29 2,033 % 2,256 % 2,024 % 4,467 % 3,204 % 4,426 % 30 2,088 % 2,309 % 2,079 % 4,468 % 3,237 % 4,424 % 31 2,141 % 2,361 % 2,133 % 4,468 % 3,268 % 4,421 % 32 2,193 % 2,410 % 2,185 % 4,467 % 3,297 % 4,418 % 33 2,243 % 2,457 % 2,236 % 4,465 % 3,324 % 4,415 % 34 2,292 % 2,502 % 2,284 % 4,463 % 3,350 % 4,411 % 35 2,338 % 2,545 % 2,331 % 4,460 % 3,374 % 4,408 % 36 2,383 % 2,586 % 2,376 % 4,457 % 3,397 % 4,405 % 37 2,426 % 2,626 % 2,420 % 4,454 % 3,418 % 4,401 % 38 2,468 % 2,663 % 2,461 % 4,451 % 3,439 % 4,398 % 39 2,508 % 2,700 % 2,502 % 4,447 % 3,458 % 4,395 % 40 2,547 % 2,734 % 2,540 % 4,443 % 3,477 % 4,391 % 41 2,584 % 2,768 % 2,577 % 4,439 % 3,494 % 4,388 % 42 2,619 % 2,799 % 2,613 % 4,436 % 3,511 % 4,385 % 43 2,654 % 2,830 % 2,648 % 4,432 % 3,527 % 4,381 % 44 2,687 % 2,860 % 2,681 % 4,428 % 3,542 % 4,378 % 45 2,719 % 2,888 % 2,713 % 4,424 % 3,557 % 4,375 % 46 2,749 % 2,915 % 2,743 % 4,420 % 3,571 % 4,372 % 47 2,779 % 2,941 % 2,773 % 4,417 % 3,584 % 4,369 % 48 2,807 % 2,966 % 2,802 % 4,413 % 3,597 % 4,366 % 49 2,834 % 2,991 % 2,829 % 4,409 % 3,609 % 4,364 % 50 2,861 % 3,014 % 2,855 % 4,406 % 3,621 % 4,361 % 51 2,886 % 3,037 % 2,881 % 4,402 % 3,632 % 4,358 % 52 2,911 % 3,058 % 2,906 % 4,399 % 3,643 % 4,356 % 53 2,934 % 3,079 % 2,929 % 4,396 % 3,654 % 4,353 % 54 2,957 % 3,100 % 2,952 % 4,392 % 3,664 % 4,350 % 55 2,979 % 3,119 % 2,975 % 4,389 % 3,673 % 4,348 % 56 3,001 % 3,138 % 2,996 % 4,386 % 3,683 % 4,346 % 57 3,021 % 3,156 % 3,017 % 4,383 % 3,692 % 4,343 % 58 3,041 % 3,174 % 3,037 % 4,380 % 3,701 % 4,341 % 59 3,061 % 3,191 % 3,056 % 4,377 % 3,709 % 4,339 % 60 3,079 % 3,208 % 3,075 % 4,375 % 3,717 % 4,337 % 61 3,097 % 3,224 % 3,093 % 4,372 % 3,725 % 4,335 % 62 3,115 % 3,239 % 3,111 % 4,369 % 3,733 % 4,333 % 63 3,132 % 3,254 % 3,128 % 4,367 % 3,740 % 4,331 % 64 3,148 % 3,269 % 3,144 % 4,364 % 3,747 % 4,329 % 65 3,164 % 3,283 % 3,160 % 4,362 % 3,754 % 4,327 % 66 3,180 % 3,297 % 3,176 % 4,359 % 3,761 % 4,325 % 67 3,195 % 3,310 % 3,191 % 4,357 % 3,768 % 4,323 % 68 3,210 % 3,323 % 3,206 % 4,355 % 3,774 % 4,322 % 69 3,224 % 3,336 % 3,220 % 4,353 % 3,780 % 4,320 % 70 3,238 % 3,348 % 3,234 % 4,351 % 3,786 % 4,318 % 71 3,251 % 3,360 % 3,248 % 4,349 % 3,792 % 4,317 % 72 3,264 % 3,371 % 3,261 % 4,347 % 3,798 % 4,315 % 73 3,277 % 3,383 % 3,273 % 4,345 % 3,803 % 4,314 % 74 3,289 % 3,394 % 3,286 % 4,343 % 3,808 % 4,312 % 75 3,301 % 3,404 % 3,298 % 4,341 % 3,814 % 4,311 % 76 3,313 % 3,415 % 3,310 % 4,339 % 3,819 % 4,309 % 77 3,325 % 3,425 % 3,321 % 4,337 % 3,824 % 4,308 % 78 3,336 % 3,435 % 3,333 % 4,335 % 3,828 % 4,306 % 79 3,347 % 3,444 % 3,343 % 4,334 % 3,833 % 4,305 % 80 3,357 % 3,454 % 3,354 % 4,332 % 3,838 % 4,304 % 81 3,368 % 3,463 % 3,364 % 4,330 % 3,842 % 4,303 % 82 3,378 % 3,472 % 3,375 % 4,329 % 3,847 % 4,301 % 83 3,388 % 3,481 % 3,385 % 4,327 % 3,851 % 4,300 % 84 3,397 % 3,489 % 3,394 % 4,326 % 3,855 % 4,299 % 85 3,407 % 3,498 % 3,404 % 4,324 % 3,859 % 4,298 % 86 3,416 % 3,506 % 3,413 % 4,323 % 3,863 % 4,297 % 87 3,425 % 3,514 % 3,422 % 4,321 % 3,867 % 4,296 % 88 3,434 % 3,521 % 3,431 % 4,320 % 3,871 % 4,294 % 89 3,442 % 3,529 % 3,439 % 4,319 % 3,874 % 4,293 % 90 3,451 % 3,536 % 3,448 % 4,317 % 3,878 % 4,292 % 91 3,459 % 3,544 % 3,456 % 4,316 % 3,881 % 4,291 % 92 3,467 % 3,551 % 3,464 % 4,315 % 3,885 % 4,290 % 93 3,475 % 3,558 % 3,472 % 4,314 % 3,888 % 4,289 % 94 3,482 % 3,565 % 3,480 % 4,312 % 3,892 % 4,288 % 95 3,490 % 3,571 % 3,487 % 4,311 % 3,895 % 4,288 % 96 3,497 % 3,578 % 3,495 % 4,310 % 3,898 % 4,287 % 97 3,504 % 3,584 % 3,502 % 4,309 % 3,901 % 4,286 % 98 3,512 % 3,590 % 3,509 % 4,308 % 3,904 % 4,285 % 99 3,518 % 3,597 % 3,516 % 4,307 % 3,907 % 4,284 % 100 3,525 % 3,603 % 3,523 % 4,306 % 3,910 % 4,283 % 101 3,532 % 3,608 % 3,529 % 4,305 % 3,913 % 4,282 % 102 3,538 % 3,614 % 3,536 % 4,304 % 3,916 % 4,282 % 103 3,545 % 3,620 % 3,542 % 4,303 % 3,919 % 4,281 % 104 3,551 % 3,625 % 3,549 % 4,302 % 3,921 % 4,280 % 105 3,557 % 3,631 % 3,555 % 4,301 % 3,924 % 4,279 % 106 3,563 % 3,636 % 3,561 % 4,300 % 3,926 % 4,279 % 107 3,569 % 3,642 % 3,567 % 4,299 % 3,929 % 4,278 % 108 3,575 % 3,647 % 3,573 % 4,298 % 3,932 % 4,277 % 109 3,581 % 3,652 % 3,578 % 4,297 % 3,934 % 4,276 % 110 3,586 % 3,657 % 3,584 % 4,296 % 3,936 % 4,276 % 111 3,592 % 3,662 % 3,590 % 4,295 % 3,939 % 4,275 % 112 3,597 % 3,666 % 3,595 % 4,294 % 3,941 % 4,274 % 113 3,603 % 3,671 % 3,600 % 4,294 % 3,943 % 4,274 % 114 3,608 % 3,676 % 3,606 % 4,293 % 3,946 % 4,273 % 115 3,613 % 3,680 % 3,611 % 4,292 % 3,948 % 4,272 % 116 3,618 % 3,685 % 3,616 % 4,291 % 3,950 % 4,272 % 117 3,623 % 3,689 % 3,621 % 4,290 % 3,952 % 4,271 % 118 3,628 % 3,693 % 3,626 % 4,290 % 3,954 % 4,271 % 119 3,633 % 3,698 % 3,631 % 4,289 % 3,956 % 4,270 % 120 3,637 % 3,702 % 3,635 % 4,288 % 3,958 % 4,269 % 121 3,642 % 3,706 % 3,640 % 4,287 % 3,960 % 4,269 % 122 3,647 % 3,710 % 3,644 % 4,287 % 3,962 % 4,268 % 123 3,651 % 3,714 % 3,649 % 4,286 % 3,964 % 4,268 % 124 3,656 % 3,718 % 3,653 % 4,285 % 3,966 % 4,267 % 125 3,660 % 3,722 % 3,658 % 4,285 % 3,968 % 4,267 % 126 3,664 % 3,726 % 3,662 % 4,284 % 3,970 % 4,266 % 127 3,668 % 3,729 % 3,666 % 4,283 % 3,972 % 4,266 % 128 3,672 % 3,733 % 3,670 % 4,283 % 3,973 % 4,265 % 129 3,677 % 3,737 % 3,675 % 4,282 % 3,975 % 4,265 % 130 3,681 % 3,740 % 3,679 % 4,281 % 3,977 % 4,264 % 131 3,685 % 3,744 % 3,683 % 4,281 % 3,979 % 4,264 % 132 3,688 % 3,747 % 3,686 % 4,280 % 3,980 % 4,263 % 133 3,692 % 3,750 % 3,690 % 4,279 % 3,982 % 4,263 % 134 3,696 % 3,754 % 3,694 % 4,279 % 3,984 % 4,262 % 135 3,700 % 3,757 % 3,698 % 4,278 % 3,985 % 4,262 % 136 3,703 % 3,760 % 3,702 % 4,278 % 3,987 % 4,261 % 137 3,707 % 3,764 % 3,705 % 4,277 % 3,988 % 4,261 % 138 3,711 % 3,767 % 3,709 % 4,277 % 3,990 % 4,260 % 139 3,714 % 3,770 % 3,712 % 4,276 % 3,991 % 4,260 % 140 3,718 % 3,773 % 3,716 % 4,276 % 3,993 % 4,259 % 141 3,721 % 3,776 % 3,719 % 4,275 % 3,994 % 4,259 % 142 3,724 % 3,779 % 3,723 % 4,274 % 3,996 % 4,259 % 143 3,728 % 3,782 % 3,726 % 4,274 % 3,997 % 4,258 % 144 3,731 % 3,785 % 3,729 % 4,273 % 3,999 % 4,258 % 145 3,734 % 3,788 % 3,732 % 4,273 % 4,000 % 4,257 % 146 3,737 % 3,790 % 3,736 % 4,272 % 4,001 % 4,257 % 147 3,741 % 3,793 % 3,739 % 4,272 % 4,003 % 4,257 % 148 3,744 % 3,796 % 3,742 % 4,271 % 4,004 % 4,256 % 149 3,747 % 3,799 % 3,745 % 4,271 % 4,005 % 4,256 % 150 3,750 % 3,801 % 3,748 % 4,270 % 4,007 % 4,255 %

Term to maturity (in years) Lev Pound sterling Romanian leu Zloty Króna Norwegian krone 1 – 0,207 % 0,725 % 0,975 % 1,410 % 5,582 % 0,765 % 2 – 0,179 % 0,978 % 1,393 % 1,553 % 5,663 % 0,815 % 3 – 0,088 % 1,191 % 1,799 % 1,758 % 5,762 % 0,881 % 4 0,046 % 1,349 % 2,197 % 1,971 % 5,778 % 1,008 % 5 0,182 % 1,482 % 2,565 % 2,182 % 5,713 % 1,166 % 6 0,331 % 1,597 % 2,905 % 2,403 % 5,696 % 1,321 % 7 0,475 % 1,700 % 3,201 % 2,636 % 5,712 % 1,467 % 8 0,616 % 1,783 % 3,445 % 2,778 % 5,731 % 1,598 % 9 0,750 % 1,858 % 3,659 % 2,854 % 5,738 % 1,709 % 10 0,870 % 1,917 % 3,868 % 2,992 % 5,732 % 1,806 % 11 0,974 % 1,968 % 4,038 % 3,124 % 5,716 % 1,897 % 12 1,069 % 2,013 % 4,169 % 3,233 % 5,694 % 1,985 % 13 1,156 % 2,049 % 4,270 % 3,324 % 5,666 % 2,069 % 14 1,232 % 2,078 % 4,348 % 3,401 % 5,635 % 2,149 % 15 1,293 % 2,099 % 4,410 % 3,467 % 5,603 % 2,225 % 16 1,336 % 2,115 % 4,457 % 3,524 % 5,569 % 2,297 % 17 1,370 % 2,125 % 4,494 % 3,574 % 5,534 % 2,366 % 18 1,401 % 2,130 % 4,522 % 3,618 % 5,500 % 2,430 % 19 1,435 % 2,133 % 4,544 % 3,656 % 5,466 % 2,492 % 20 1,475 % 2,126 % 4,560 % 3,691 % 5,432 % 2,550 % 21 1,523 % 2,117 % 4,571 % 3,721 % 5,399 % 2,605 % 22 1,576 % 2,108 % 4,579 % 3,749 % 5,366 % 2,657 % 23 1,633 % 2,100 % 4,584 % 3,773 % 5,335 % 2,706 % 24 1,693 % 2,093 % 4,587 % 3,796 % 5,304 % 2,753 % 25 1,753 % 2,086 % 4,587 % 3,816 % 5,274 % 2,798 % 26 1,813 % 2,079 % 4,586 % 3,834 % 5,246 % 2,840 % 27 1,873 % 2,072 % 4,584 % 3,851 % 5,218 % 2,880 % 28 1,932 % 2,065 % 4,581 % 3,867 % 5,191 % 2,919 % 29 1,990 % 2,057 % 4,577 % 3,881 % 5,165 % 2,955 % 30 2,046 % 2,049 % 4,573 % 3,894 % 5,141 % 2,990 % 31 2,101 % 2,039 % 4,568 % 3,906 % 5,117 % 3,023 % 32 2,154 % 2,029 % 4,563 % 3,918 % 5,094 % 3,054 % 33 2,205 % 2,019 % 4,557 % 3,928 % 5,071 % 3,084 % 34 2,254 % 2,009 % 4,551 % 3,938 % 5,050 % 3,113 % 35 2,302 % 1,999 % 4,545 % 3,947 % 5,030 % 3,140 % 36 2,348 % 1,990 % 4,539 % 3,955 % 5,010 % 3,167 % 37 2,392 % 1,982 % 4,534 % 3,963 % 4,991 % 3,192 % 38 2,434 % 1,974 % 4,528 % 3,970 % 4,973 % 3,216 % 39 2,475 % 1,968 % 4,522 % 3,977 % 4,955 % 3,239 % 40 2,515 % 1,962 % 4,516 % 3,984 % 4,938 % 3,261 % 41 2,552 % 1,956 % 4,510 % 3,990 % 4,922 % 3,282 % 42 2,589 % 1,950 % 4,504 % 3,996 % 4,906 % 3,302 % 43 2,624 % 1,944 % 4,499 % 4,001 % 4,891 % 3,322 % 44 2,657 % 1,936 % 4,493 % 4,007 % 4,877 % 3,340 % 45 2,690 % 1,928 % 4,488 % 4,012 % 4,863 % 3,358 % 46 2,721 % 1,917 % 4,483 % 4,016 % 4,849 % 3,376 % 47 2,751 % 1,907 % 4,477 % 4,021 % 4,836 % 3,392 % 48 2,780 % 1,899 % 4,472 % 4,025 % 4,824 % 3,408 % 49 2,808 % 1,896 % 4,468 % 4,029 % 4,812 % 3,424 % 50 2,835 % 1,897 % 4,463 % 4,033 % 4,800 % 3,439 % 51 2,861 % 1,904 % 4,458 % 4,036 % 4,789 % 3,453 % 52 2,886 % 1,915 % 4,454 % 4,040 % 4,778 % 3,467 % 53 2,910 % 1,931 % 4,449 % 4,043 % 4,768 % 3,480 % 54 2,933 % 1,949 % 4,445 % 4,046 % 4,757 % 3,493 % 55 2,956 % 1,970 % 4,441 % 4,050 % 4,748 % 3,506 % 56 2,977 % 1,992 % 4,437 % 4,052 % 4,738 % 3,518 % 57 2,998 % 2,016 % 4,433 % 4,055 % 4,729 % 3,530 % 58 3,019 % 2,041 % 4,429 % 4,058 % 4,720 % 3,541 % 59 3,038 % 2,066 % 4,426 % 4,061 % 4,711 % 3,552 % 60 3,058 % 2,093 % 4,422 % 4,063 % 4,703 % 3,562 % 61 3,076 % 2,119 % 4,419 % 4,065 % 4,695 % 3,573 % 62 3,094 % 2,145 % 4,415 % 4,068 % 4,687 % 3,583 % 63 3,111 % 2,172 % 4,412 % 4,070 % 4,679 % 3,592 % 64 3,128 % 2,198 % 4,409 % 4,072 % 4,672 % 3,602 % 65 3,144 % 2,224 % 4,406 % 4,074 % 4,665 % 3,611 % 66 3,160 % 2,250 % 4,403 % 4,076 % 4,658 % 3,619 % 67 3,176 % 2,276 % 4,400 % 4,078 % 4,651 % 3,628 % 68 3,191 % 2,301 % 4,397 % 4,080 % 4,644 % 3,636 % 69 3,205 % 2,326 % 4,394 % 4,082 % 4,638 % 3,644 % 70 3,219 % 2,350 % 4,391 % 4,084 % 4,632 % 3,652 % 71 3,233 % 2,374 % 4,389 % 4,085 % 4,626 % 3,660 % 72 3,246 % 2,398 % 4,386 % 4,087 % 4,620 % 3,667 % 73 3,259 % 2,421 % 4,384 % 4,089 % 4,614 % 3,675 % 74 3,272 % 2,444 % 4,381 % 4,090 % 4,609 % 3,682 % 75 3,284 % 2,466 % 4,379 % 4,092 % 4,603 % 3,688 % 76 3,296 % 2,488 % 4,376 % 4,093 % 4,598 % 3,695 % 77 3,308 % 2,509 % 4,374 % 4,095 % 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2,851 % 4,338 % 4,117 % 4,512 % 3,804 % 98 3,498 % 2,865 % 4,337 % 4,118 % 4,509 % 3,808 % 99 3,505 % 2,878 % 4,336 % 4,118 % 4,506 % 3,812 % 100 3,512 % 2,891 % 4,334 % 4,119 % 4,502 % 3,816 % 101 3,519 % 2,904 % 4,333 % 4,120 % 4,499 % 3,820 % 102 3,526 % 2,917 % 4,332 % 4,121 % 4,497 % 3,823 % 103 3,532 % 2,929 % 4,330 % 4,122 % 4,494 % 3,827 % 104 3,539 % 2,941 % 4,329 % 4,122 % 4,491 % 3,831 % 105 3,545 % 2,953 % 4,328 % 4,123 % 4,488 % 3,834 % 106 3,551 % 2,965 % 4,327 % 4,124 % 4,485 % 3,838 % 107 3,557 % 2,976 % 4,325 % 4,125 % 4,483 % 3,841 % 108 3,563 % 2,988 % 4,324 % 4,125 % 4,480 % 3,844 % 109 3,569 % 2,999 % 4,323 % 4,126 % 4,477 % 3,848 % 110 3,575 % 3,010 % 4,322 % 4,127 % 4,475 % 3,851 % 111 3,580 % 3,020 % 4,321 % 4,127 % 4,472 % 3,854 % 112 3,586 % 3,031 % 4,320 % 4,128 % 4,470 % 3,857 % 113 3,591 % 3,041 % 4,319 % 4,129 % 4,468 % 3,860 % 114 3,596 % 3,051 % 4,318 % 4,129 % 4,465 % 3,863 % 115 3,602 % 3,061 % 4,317 % 4,130 % 4,463 % 3,866 % 116 3,607 % 3,071 % 4,316 % 4,130 % 4,461 % 3,869 % 117 3,612 % 3,080 % 4,315 % 4,131 % 4,458 % 3,872 % 118 3,617 % 3,090 % 4,314 % 4,132 % 4,456 % 3,874 % 119 3,622 % 3,099 % 4,313 % 4,132 % 4,454 % 3,877 % 120 3,627 % 3,108 % 4,312 % 4,133 % 4,452 % 3,880 % 121 3,631 % 3,117 % 4,311 % 4,133 % 4,450 % 3,882 % 122 3,636 % 3,126 % 4,310 % 4,134 % 4,448 % 3,885 % 123 3,640 % 3,135 % 4,309 % 4,134 % 4,446 % 3,888 % 124 3,645 % 3,143 % 4,308 % 4,135 % 4,444 % 3,890 % 125 3,649 % 3,152 % 4,307 % 4,136 % 4,442 % 3,893 % 126 3,654 % 3,160 % 4,306 % 4,136 % 4,440 % 3,895 % 127 3,658 % 3,168 % 4,306 % 4,137 % 4,438 % 3,897 % 128 3,662 % 3,176 % 4,305 % 4,137 % 4,436 % 3,900 % 129 3,666 % 3,184 % 4,304 % 4,138 % 4,434 % 3,902 % 130 3,671 % 3,192 % 4,303 % 4,138 % 4,433 % 3,904 % 131 3,675 % 3,199 % 4,302 % 4,138 % 4,431 % 3,907 % 132 3,679 % 3,207 % 4,302 % 4,139 % 4,429 % 3,909 % 133 3,682 % 3,214 % 4,301 % 4,139 % 4,427 % 3,911 % 134 3,686 % 3,222 % 4,300 % 4,140 % 4,426 % 3,913 % 135 3,690 % 3,229 % 4,299 % 4,140 % 4,424 % 3,915 % 136 3,694 % 3,236 % 4,299 % 4,141 % 4,422 % 3,917 % 137 3,698 % 3,243 % 4,298 % 4,141 % 4,421 % 3,919 % 138 3,701 % 3,250 % 4,297 % 4,142 % 4,419 % 3,922 % 139 3,705 % 3,257 % 4,297 % 4,142 % 4,418 % 3,924 % 140 3,708 % 3,263 % 4,296 % 4,142 % 4,416 % 3,925 % 141 3,712 % 3,270 % 4,295 % 4,143 % 4,414 % 3,927 % 142 3,715 % 3,277 % 4,294 % 4,143 % 4,413 % 3,929 % 143 3,719 % 3,283 % 4,294 % 4,144 % 4,411 % 3,931 % 144 3,722 % 3,289 % 4,293 % 4,144 % 4,410 % 3,933 % 145 3,725 % 3,296 % 4,293 % 4,144 % 4,409 % 3,935 % 146 3,728 % 3,302 % 4,292 % 4,145 % 4,407 % 3,937 % 147 3,732 % 3,308 % 4,291 % 4,145 % 4,406 % 3,939 % 148 3,735 % 3,314 % 4,291 % 4,146 % 4,404 % 3,940 % 149 3,738 % 3,320 % 4,290 % 4,146 % 4,403 % 3,942 % 150 3,741 % 3,326 % 4,289 % 4,146 % 4,402 % 3,944 %

Term to maturity (in years) Swiss franc Australian dollar Baht Canadian dollar Chilean peso Colombian peso 1 – 0,795 % 2,043 % 1,257 % 0,645 % 3,816 % 4,474 % 2 – 0,746 % 2,008 % 1,345 % 0,681 % 3,983 % 4,580 % 3 – 0,666 % 2,059 % 1,488 % 0,789 % 4,130 % 4,688 % 4 – 0,543 % 2,153 % 1,731 % 0,909 % 4,248 % 4,853 % 5 – 0,407 % 2,304 % 1,912 % 1,039 % 4,357 % 4,907 % 6 – 0,270 % 2,407 % 1,991 % 1,185 % 4,457 % 5,049 % 7 – 0,143 % 2,534 % 2,032 % 1,336 % 4,595 % 5,199 % 8 – 0,030 % 2,633 % 2,192 % 1,491 % 4,662 % 5,320 % 9 0,071 % 2,741 % 2,274 % 1,644 % 4,757 % 5,536 % 10 0,159 % 2,831 % 2,290 % 1,778 % 4,802 % 5,775 % 11 0,227 % 2,900 % 2,427 % 1,904 % 4,823 % 5,956 % 12 0,317 % 2,960 % 2,613 % 2,019 % 4,836 % 6,081 % 13 0,372 % 3,019 % 2,762 % 2,116 % 4,841 % 6,164 % 14 0,408 % 3,075 % 2,875 % 2,199 % 4,842 % 6,215 % 15 0,481 % 3,124 % 2,965 % 2,269 % 4,839 % 6,243 % 16 0,545 % 3,165 % 3,043 % 2,328 % 4,833 % 6,252 % 17 0,591 % 3,199 % 3,112 % 2,375 % 4,826 % 6,247 % 18 0,624 % 3,229 % 3,173 % 2,412 % 4,817 % 6,232 % 19 0,649 % 3,255 % 3,228 % 2,437 % 4,807 % 6,209 % 20 0,668 % 3,279 % 3,277 % 2,451 % 4,796 % 6,179 % 21 0,684 % 3,301 % 3,321 % 2,454 % 4,784 % 6,146 % 22 0,700 % 3,319 % 3,362 % 2,452 % 4,773 % 6,109 % 23 0,717 % 3,332 % 3,399 % 2,449 % 4,761 % 6,070 % 24 0,739 % 3,339 % 3,433 % 2,449 % 4,749 % 6,029 % 25 0,767 % 3,339 % 3,464 % 2,454 % 4,737 % 5,988 % 26 0,800 % 3,332 % 3,492 % 2,466 % 4,725 % 5,946 % 27 0,839 % 3,321 % 3,519 % 2,484 % 4,713 % 5,905 % 28 0,881 % 3,310 % 3,544 % 2,506 % 4,702 % 5,864 % 29 0,925 % 3,299 % 3,567 % 2,532 % 4,691 % 5,824 % 30 0,970 % 3,292 % 3,588 % 2,559 % 4,680 % 5,784 % 31 1,016 % 3,289 % 3,608 % 2,588 % 4,669 % 5,746 % 32 1,062 % 3,290 % 3,627 % 2,618 % 4,659 % 5,708 % 33 1,108 % 3,294 % 3,644 % 2,648 % 4,648 % 5,671 % 34 1,154 % 3,300 % 3,661 % 2,679 % 4,639 % 5,636 % 35 1,198 % 3,308 % 3,676 % 2,710 % 4,629 % 5,602 % 36 1,242 % 3,318 % 3,691 % 2,740 % 4,620 % 5,569 % 37 1,285 % 3,328 % 3,705 % 2,770 % 4,611 % 5,537 % 38 1,327 % 3,340 % 3,718 % 2,799 % 4,602 % 5,506 % 39 1,367 % 3,352 % 3,731 % 2,828 % 4,593 % 5,476 % 40 1,406 % 3,365 % 3,743 % 2,856 % 4,585 % 5,447 % 41 1,444 % 3,378 % 3,754 % 2,884 % 4,577 % 5,419 % 42 1,481 % 3,391 % 3,765 % 2,911 % 4,570 % 5,393 % 43 1,517 % 3,404 % 3,775 % 2,937 % 4,562 % 5,367 % 44 1,552 % 3,417 % 3,785 % 2,962 % 4,555 % 5,342 % 45 1,585 % 3,430 % 3,794 % 2,986 % 4,548 % 5,318 % 46 1,617 % 3,443 % 3,803 % 3,010 % 4,541 % 5,295 % 47 1,649 % 3,456 % 3,811 % 3,033 % 4,535 % 5,273 % 48 1,679 % 3,469 % 3,819 % 3,056 % 4,528 % 5,251 % 49 1,708 % 3,481 % 3,827 % 3,077 % 4,522 % 5,231 % 50 1,736 % 3,493 % 3,835 % 3,098 % 4,516 % 5,211 % 51 1,764 % 3,505 % 3,842 % 3,119 % 4,511 % 5,192 % 52 1,790 % 3,517 % 3,849 % 3,138 % 4,505 % 5,173 % 53 1,815 % 3,528 % 3,856 % 3,157 % 4,500 % 5,155 % 54 1,840 % 3,540 % 3,862 % 3,176 % 4,495 % 5,138 % 55 1,864 % 3,550 % 3,868 % 3,194 % 4,490 % 5,121 % 56 1,887 % 3,561 % 3,874 % 3,211 % 4,485 % 5,105 % 57 1,909 % 3,571 % 3,880 % 3,228 % 4,480 % 5,089 % 58 1,931 % 3,581 % 3,885 % 3,244 % 4,475 % 5,074 % 59 1,952 % 3,591 % 3,891 % 3,260 % 4,471 % 5,059 % 60 1,972 % 3,601 % 3,896 % 3,275 % 4,466 % 5,045 % 61 1,992 % 3,610 % 3,901 % 3,290 % 4,462 % 5,031 % 62 2,011 % 3,619 % 3,906 % 3,304 % 4,458 % 5,018 % 63 2,030 % 3,628 % 3,911 % 3,318 % 4,454 % 5,005 % 64 2,048 % 3,636 % 3,915 % 3,331 % 4,450 % 4,993 % 65 2,065 % 3,645 % 3,920 % 3,345 % 4,447 % 4,980 % 66 2,082 % 3,653 % 3,924 % 3,357 % 4,443 % 4,969 % 67 2,099 % 3,661 % 3,928 % 3,370 % 4,439 % 4,957 % 68 2,115 % 3,669 % 3,932 % 3,382 % 4,436 % 4,946 % 69 2,130 % 3,676 % 3,936 % 3,394 % 4,433 % 4,935 % 70 2,145 % 3,683 % 3,940 % 3,405 % 4,429 % 4,925 % 71 2,160 % 3,691 % 3,943 % 3,416 % 4,426 % 4,915 % 72 2,174 % 3,697 % 3,947 % 3,427 % 4,423 % 4,905 % 73 2,188 % 3,704 % 3,950 % 3,437 % 4,420 % 4,895 % 74 2,202 % 3,711 % 3,954 % 3,448 % 4,417 % 4,886 % 75 2,215 % 3,717 % 3,957 % 3,457 % 4,414 % 4,876 % 76 2,228 % 3,723 % 3,960 % 3,467 % 4,411 % 4,868 % 77 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4,368 % 4,728 % 97 2,437 % 3,826 % 4,012 % 3,625 % 4,366 % 4,723 % 98 2,445 % 3,830 % 4,014 % 3,631 % 4,364 % 4,717 % 99 2,453 % 3,834 % 4,016 % 3,637 % 4,363 % 4,712 % 100 2,460 % 3,837 % 4,018 % 3,642 % 4,361 % 4,707 % 101 2,467 % 3,841 % 4,020 % 3,648 % 4,359 % 4,702 % 102 2,475 % 3,844 % 4,021 % 3,653 % 4,358 % 4,697 % 103 2,482 % 3,848 % 4,023 % 3,659 % 4,356 % 4,692 % 104 2,489 % 3,851 % 4,025 % 3,664 % 4,355 % 4,688 % 105 2,495 % 3,854 % 4,027 % 3,669 % 4,353 % 4,683 % 106 2,502 % 3,858 % 4,028 % 3,674 % 4,352 % 4,678 % 107 2,508 % 3,861 % 4,030 % 3,679 % 4,350 % 4,674 % 108 2,515 % 3,864 % 4,031 % 3,684 % 4,349 % 4,669 % 109 2,521 % 3,867 % 4,033 % 3,688 % 4,348 % 4,665 % 110 2,527 % 3,870 % 4,034 % 3,693 % 4,346 % 4,661 % 111 2,533 % 3,873 % 4,036 % 3,697 % 4,345 % 4,657 % 112 2,539 % 3,876 % 4,037 % 3,702 % 4,344 % 4,653 % 113 2,545 % 3,879 % 4,039 % 3,706 % 4,342 % 4,649 % 114 2,551 % 3,882 % 4,040 % 3,711 % 4,341 % 4,645 % 115 2,556 % 3,884 % 4,042 % 3,715 % 4,340 % 4,641 % 116 2,562 % 3,887 % 4,043 % 3,719 % 4,339 % 4,637 % 117 2,567 % 3,890 % 4,044 % 3,723 % 4,338 % 4,633 % 118 2,573 % 3,892 % 4,046 % 3,727 % 4,336 % 4,630 % 119 2,578 % 3,895 % 4,047 % 3,731 % 4,335 % 4,626 % 120 2,583 % 3,898 % 4,048 % 3,735 % 4,334 % 4,622 % 121 2,588 % 3,900 % 4,050 % 3,739 % 4,333 % 4,619 % 122 2,593 % 3,903 % 4,051 % 3,743 % 4,332 % 4,615 % 123 2,598 % 3,905 % 4,052 % 3,746 % 4,331 % 4,612 % 124 2,603 % 3,907 % 4,053 % 3,750 % 4,330 % 4,609 % 125 2,608 % 3,910 % 4,054 % 3,754 % 4,329 % 4,605 % 126 2,612 % 3,912 % 4,055 % 3,757 % 4,328 % 4,602 % 127 2,617 % 3,914 % 4,057 % 3,761 % 4,327 % 4,599 % 128 2,622 % 3,916 % 4,058 % 3,764 % 4,326 % 4,596 % 129 2,626 % 3,919 % 4,059 % 3,767 % 4,325 % 4,593 % 130 2,630 % 3,921 % 4,060 % 3,771 % 4,324 % 4,590 % 131 2,635 % 3,923 % 4,061 % 3,774 % 4,323 % 4,587 % 132 2,639 % 3,925 % 4,062 % 3,777 % 4,322 % 4,584 % 133 2,643 % 3,927 % 4,063 % 3,780 % 4,321 % 4,581 % 134 2,647 % 3,929 % 4,064 % 3,784 % 4,320 % 4,578 % 135 2,651 % 3,931 % 4,065 % 3,787 % 4,319 % 4,575 % 136 2,655 % 3,933 % 4,066 % 3,790 % 4,318 % 4,573 % 137 2,659 % 3,935 % 4,067 % 3,793 % 4,317 % 4,570 % 138 2,663 % 3,937 % 4,068 % 3,796 % 4,317 % 4,567 % 139 2,667 % 3,939 % 4,069 % 3,799 % 4,316 % 4,565 % 140 2,671 % 3,941 % 4,070 % 3,801 % 4,315 % 4,562 % 141 2,675 % 3,943 % 4,071 % 3,804 % 4,314 % 4,559 % 142 2,678 % 3,944 % 4,072 % 3,807 % 4,313 % 4,557 % 143 2,682 % 3,946 % 4,073 % 3,810 % 4,313 % 4,554 % 144 2,686 % 3,948 % 4,074 % 3,812 % 4,312 % 4,552 % 145 2,689 % 3,950 % 4,074 % 3,815 % 4,311 % 4,549 % 146 2,693 % 3,951 % 4,075 % 3,818 % 4,310 % 4,547 % 147 2,696 % 3,953 % 4,076 % 3,820 % 4,309 % 4,545 % 148 2,700 % 3,955 % 4,077 % 3,823 % 4,309 % 4,542 % 149 2,703 % 3,956 % 4,078 % 3,825 % 4,308 % 4,540 % 150 2,706 % 3,958 % 4,079 % 3,828 % 4,307 % 4,538 %

Term to maturity (in years) Hong Kong dollar Indian rupee Mexican peso New Taiwan dollar New Zealand dollar Rand 1 0,461 % 7,178 % 3,347 % 0,257 % 2,430 % 7,354 % 2 0,764 % 7,292 % 3,803 % 0,343 % 2,512 % 8,072 % 3 0,977 % 7,404 % 4,530 % 0,431 % 2,655 % 8,510 % 4 1,182 % 7,513 % 4,956 % 0,520 % 2,812 % 8,814 % 5 1,316 % 7,610 % 5,396 % 0,609 % 2,964 % 9,035 % 6 1,427 % 7,680 % 5,717 % 0,697 % 3,102 % 9,214 % 7 1,524 % 7,752 % 5,879 % 0,786 % 3,222 % 9,353 % 8 1,604 % 7,804 % 6,000 % 0,871 % 3,325 % 9,470 % 9 1,667 % 7,847 % 6,100 % 0,953 % 3,411 % 9,563 % 10 1,715 % 7,882 % 6,206 % 1,032 % 3,485 % 9,646 % 11 1,751 % 7,892 % 6,319 % 1,120 % 3,557 % 9,723 % 12 1,789 % 7,879 % 6,434 % 1,214 % 3,626 % 9,794 % 13 1,839 % 7,851 % 6,547 % 1,310 % 3,689 % 9,860 % 14 1,896 % 7,811 % 6,655 % 1,407 % 3,745 % 9,910 % 15 1,958 % 7,763 % 6,755 % 1,502 % 3,793 % 9,934 % 16 2,021 % 7,709 % 6,846 % 1,594 % 3,833 % 9,928 % 17 2,085 % 7,652 % 6,925 % 1,684 % 3,868 % 9,895 % 18 2,148 % 7,593 % 6,993 % 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3,029 % 6,609 % 6,650 % 2,850 % 4,110 % 8,064 % 39 3,057 % 6,576 % 6,618 % 2,881 % 4,113 % 7,995 % 40 3,083 % 6,545 % 6,587 % 2,912 % 4,116 % 7,930 % 41 3,108 % 6,514 % 6,557 % 2,941 % 4,119 % 7,866 % 42 3,132 % 6,485 % 6,528 % 2,969 % 4,122 % 7,806 % 43 3,155 % 6,457 % 6,500 % 2,996 % 4,125 % 7,748 % 44 3,178 % 6,430 % 6,472 % 3,022 % 4,127 % 7,692 % 45 3,199 % 6,404 % 6,446 % 3,047 % 4,130 % 7,638 % 46 3,220 % 6,379 % 6,420 % 3,071 % 4,132 % 7,586 % 47 3,240 % 6,355 % 6,396 % 3,094 % 4,134 % 7,537 % 48 3,259 % 6,331 % 6,372 % 3,116 % 4,136 % 7,489 % 49 3,277 % 6,309 % 6,349 % 3,137 % 4,137 % 7,443 % 50 3,295 % 6,287 % 6,327 % 3,158 % 4,139 % 7,398 % 51 3,312 % 6,267 % 6,306 % 3,178 % 4,141 % 7,356 % 52 3,329 % 6,247 % 6,285 % 3,197 % 4,142 % 7,314 % 53 3,345 % 6,227 % 6,265 % 3,215 % 4,144 % 7,275 % 54 3,360 % 6,209 % 6,245 % 3,233 % 4,145 % 7,236 % 55 3,375 % 6,191 % 6,227 % 3,250 % 4,146 % 7,199 % 56 3,389 % 6,173 % 6,209 % 3,267 % 4,147 % 7,164 % 57 3,403 % 6,156 % 6,191 % 3,283 % 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Term to maturity (in years) Real Renminbi-yuan Ringgit Russian rouble Singapore dollar South Korean won 1 15,543 % 1,985 % 3,562 % 11,250 % 1,534 % 1,301 % 2 16,275 % 2,000 % 3,614 % 10,692 % 1,740 % 1,301 % 3 16,450 % 2,083 % 3,667 % 11,303 % 1,955 % 1,337 % 4 16,698 % 2,156 % 3,732 % 10,962 % 2,145 % 1,386 % 5 17,140 % 2,265 % 3,797 % 10,098 % 2,281 % 1,433 % 6 17,082 % 2,347 % 3,887 % 10,681 % 2,421 % 1,480 % 7 17,033 % 2,417 % 3,978 % 9,993 % 2,545 % 1,527 % 8 17,014 % 2,460 % 4,064 % 10,011 % 2,642 % 1,569 % 9 16,999 % 2,514 % 4,153 % 10,052 % 2,719 % 1,608 % 10 16,987 % 2,558 % 4,243 % 9,818 % 2,773 % 1,643 % 11 16,928 % 2,602 % 4,291 % 9,552 % 2,830 % 1,675 % 12 16,821 % 2,648 % 4,324 % 9,310 % 2,885 % 1,700 % 13 16,674 % 2,695 % 4,370 % 9,088 % 2,929 % 1,714 % 14 16,495 % 2,741 % 4,428 % 8,882 % 2,963 % 1,721 % 15 16,291 % 2,787 % 4,492 % 8,691 % 2,985 % 1,722 % 16 16,067 % 2,831 % 4,558 % 8,513 % 2,997 % 1,720 % 17 15,827 % 2,874 % 4,622 % 8,346 % 3,003 % 1,718 % 18 15,576 % 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3,948 % 4,397 % 4,916 % 3,921 % 3,648 % 116 7,129 % 3,950 % 4,396 % 4,910 % 3,924 % 3,653 % 117 7,113 % 3,953 % 4,394 % 4,903 % 3,926 % 3,657 % 118 7,096 % 3,955 % 4,392 % 4,898 % 3,928 % 3,662 % 119 7,080 % 3,957 % 4,391 % 4,892 % 3,931 % 3,666 % 120 7,064 % 3,959 % 4,389 % 4,886 % 3,933 % 3,671 % 121 7,049 % 3,961 % 4,388 % 4,880 % 3,935 % 3,675 % 122 7,034 % 3,963 % 4,386 % 4,875 % 3,937 % 3,680 % 123 7,019 % 3,965 % 4,385 % 4,869 % 3,939 % 3,684 % 124 7,004 % 3,967 % 4,383 % 4,864 % 3,942 % 3,688 % 125 6,989 % 3,968 % 4,382 % 4,858 % 3,944 % 3,692 % 126 6,975 % 3,970 % 4,380 % 4,853 % 3,946 % 3,696 % 127 6,961 % 3,972 % 4,379 % 4,848 % 3,948 % 3,700 % 128 6,947 % 3,974 % 4,377 % 4,843 % 3,950 % 3,704 % 129 6,933 % 3,976 % 4,376 % 4,838 % 3,952 % 3,708 % 130 6,920 % 3,977 % 4,375 % 4,833 % 3,953 % 3,712 % 131 6,907 % 3,979 % 4,373 % 4,828 % 3,955 % 3,715 % 132 6,894 % 3,981 % 4,372 % 4,823 % 3,957 % 3,719 % 133 6,881 % 3,982 % 4,371 % 4,819 % 3,959 % 3,723 % 134 6,868 % 3,984 % 4,369 % 4,814 % 3,961 % 3,726 % 135 6,856 % 3,986 % 4,368 % 4,809 % 3,963 % 3,730 % 136 6,843 % 3,987 % 4,367 % 4,805 % 3,964 % 3,733 % 137 6,831 % 3,989 % 4,366 % 4,801 % 3,966 % 3,736 % 138 6,819 % 3,990 % 4,364 % 4,796 % 3,968 % 3,740 % 139 6,808 % 3,992 % 4,363 % 4,792 % 3,969 % 3,743 % 140 6,796 % 3,993 % 4,362 % 4,788 % 3,971 % 3,746 % 141 6,785 % 3,995 % 4,361 % 4,783 % 3,973 % 3,750 % 142 6,773 % 3,996 % 4,360 % 4,779 % 3,974 % 3,753 % 143 6,762 % 3,998 % 4,359 % 4,775 % 3,976 % 3,756 % 144 6,751 % 3,999 % 4,358 % 4,771 % 3,977 % 3,759 % 145 6,741 % 4,000 % 4,357 % 4,767 % 3,979 % 3,762 % 146 6,730 % 4,002 % 4,355 % 4,763 % 3,980 % 3,765 % 147 6,720 % 4,003 % 4,354 % 4,760 % 3,982 % 3,768 % 148 6,709 % 4,004 % 4,353 % 4,756 % 3,983 % 3,771 % 149 6,699 % 4,006 % 4,352 % 4,752 % 3,985 % 3,774 % 150 6,689 % 4,007 % 4,351 % 4,748 % 3,986 % 3,777 %

Term to maturity (in years) Turkish lira US dollar Yen 1 11,900 % 0,770 % 0,015 % 2 11,815 % 1,084 % 0,009 % 3 11,783 % 1,325 % 0,011 % 4 11,702 % 1,503 % 0,033 % 5 11,642 % 1,656 % 0,069 % 6 11,584 % 1,770 % 0,110 % 7 11,529 % 1,880 % 0,158 % 8 11,482 % 1,976 % 0,211 % 9 11,429 % 2,058 % 0,267 % 10 11,357 % 2,151 % 0,325 % 11 11,260 % 2,191 % 0,388 % 12 11,142 % 2,257 % 0,453 % 13 11,010 % 2,312 % 0,523 % 14 10,868 % 2,356 % 0,593 % 15 10,720 % 2,388 % 0,659 % 16 10,569 % 2,418 % 0,725 % 17 10,417 % 2,446 % 0,786 % 18 10,266 % 2,472 % 0,843 % 19 10,116 % 2,496 % 0,895 % 20 9,969 % 2,517 % 0,940 % 21 9,825 % 2,535 % 0,980 % 22 9,686 % 2,550 % 1,015 % 23 9,550 % 2,563 % 1,046 % 24 9,419 % 2,573 % 1,071 % 25 9,293 % 2,580 % 1,092 % 26 9,171 % 2,585 % 1,109 % 27 9,054 % 2,589 % 1,124 % 28 8,942 % 2,594 % 1,139 % 29 8,835 % 2,602 % 1,155 % 30 8,732 % 2,613 % 1,176 % 31 8,633 % 2,627 % 1,200 % 32 8,539 % 2,642 % 1,227 % 33 8,449 % 2,655 % 1,257 % 34 8,362 % 2,664 % 1,289 % 35 8,280 % 2,667 % 1,321 % 36 8,201 % 2,664 % 1,355 % 37 8,125 % 2,656 % 1,388 % 38 8,053 % 2,646 % 1,422 % 39 7,984 % 2,635 % 1,456 % 40 7,917 % 2,624 % 1,489 % 41 7,854 % 2,615 % 1,522 % 42 7,793 % 2,608 % 1,554 % 43 7,734 % 2,603 % 1,585 % 44 7,678 % 2,600 % 1,616 % 45 7,624 % 2,599 % 1,646 % 46 7,573 % 2,600 % 1,675 % 47 7,523 % 2,603 % 1,704 % 48 7,475 % 2,608 % 1,732 % 49 7,429 % 2,615 % 1,759 % 50 7,385 % 2,624 % 1,785 % 51 7,343 % 2,635 % 1,811 % 52 7,302 % 2,649 % 1,835 % 53 7,262 % 2,663 % 1,859 % 54 7,224 % 2,679 % 1,883 % 55 7,187 % 2,695 % 1,905 % 56 7,152 % 2,712 % 1,927 % 57 7,118 % 2,730 % 1,948 % 58 7,084 % 2,748 % 1,969 % 59 7,052 % 2,766 % 1,989 % 60 7,022 % 2,784 % 2,009 % 61 6,992 % 2,802 % 2,028 % 62 6,963 % 2,820 % 2,046 % 63 6,934 % 2,838 % 2,064 % 64 6,907 % 2,856 % 2,081 % 65 6,881 % 2,873 % 2,098 % 66 6,855 % 2,891 % 2,114 % 67 6,830 % 2,908 % 2,130 % 68 6,806 % 2,925 % 2,146 % 69 6,783 % 2,942 % 2,161 % 70 6,760 % 2,958 % 2,175 % 71 6,738 % 2,974 % 2,189 % 72 6,717 % 2,990 % 2,203 % 73 6,696 % 3,005 % 2,217 % 74 6,675 % 3,020 % 2,230 % 75 6,656 % 3,035 % 2,243 % 76 6,636 % 3,050 % 2,255 % 77 6,618 % 3,064 % 2,267 % 78 6,599 % 3,078 % 2,279 % 79 6,582 % 3,092 % 2,291 % 80 6,564 % 3,105 % 2,302 % 81 6,547 % 3,118 % 2,313 % 82 6,531 % 3,131 % 2,324 % 83 6,515 % 3,143 % 2,334 % 84 6,499 % 3,156 % 2,344 % 85 6,483 % 3,168 % 2,354 % 86 6,468 % 3,179 % 2,364 % 87 6,454 % 3,191 % 2,374 % 88 6,439 % 3,202 % 2,383 % 89 6,425 % 3,213 % 2,392 % 90 6,412 % 3,224 % 2,401 % 91 6,398 % 3,234 % 2,410 % 92 6,385 % 3,245 % 2,418 % 93 6,372 % 3,255 % 2,427 % 94 6,360 % 3,265 % 2,435 % 95 6,348 % 3,275 % 2,443 % 96 6,336 % 3,284 % 2,451 % 97 6,324 % 3,294 % 2,459 % 98 6,312 % 3,303 % 2,466 % 99 6,301 % 3,312 % 2,473 % 100 6,290 % 3,320 % 2,481 % 101 6,279 % 3,329 % 2,488 % 102 6,268 % 3,338 % 2,495 % 103 6,258 % 3,346 % 2,502 % 104 6,248 % 3,354 % 2,508 % 105 6,238 % 3,362 % 2,515 % 106 6,228 % 3,370 % 2,521 % 107 6,218 % 3,378 % 2,528 % 108 6,209 % 3,385 % 2,534 % 109 6,200 % 3,393 % 2,540 % 110 6,190 % 3,400 % 2,546 % 111 6,181 % 3,407 % 2,552 % 112 6,173 % 3,414 % 2,558 % 113 6,164 % 3,421 % 2,563 % 114 6,155 % 3,428 % 2,569 % 115 6,147 % 3,435 % 2,574 % 116 6,139 % 3,441 % 2,580 % 117 6,131 % 3,448 % 2,585 % 118 6,123 % 3,454 % 2,590 % 119 6,115 % 3,460 % 2,595 % 120 6,108 % 3,466 % 2,600 % 121 6,100 % 3,472 % 2,605 % 122 6,093 % 3,478 % 2,610 % 123 6,085 % 3,484 % 2,615 % 124 6,078 % 3,490 % 2,620 % 125 6,071 % 3,496 % 2,624 % 126 6,064 % 3,501 % 2,629 % 127 6,057 % 3,507 % 2,633 % 128 6,051 % 3,512 % 2,638 % 129 6,044 % 3,517 % 2,642 % 130 6,037 % 3,523 % 2,646 % 131 6,031 % 3,528 % 2,650 % 132 6,025 % 3,533 % 2,655 % 133 6,018 % 3,538 % 2,659 % 134 6,012 % 3,543 % 2,663 % 135 6,006 % 3,548 % 2,667 % 136 6,000 % 3,552 % 2,671 % 137 5,994 % 3,557 % 2,674 % 138 5,989 % 3,562 % 2,678 % 139 5,983 % 3,566 % 2,682 % 140 5,977 % 3,571 % 2,686 % 141 5,972 % 3,575 % 2,689 % 142 5,966 % 3,580 % 2,693 % 143 5,961 % 3,584 % 2,696 % 144 5,956 % 3,588 % 2,700 % 145 5,950 % 3,592 % 2,703 % 146 5,945 % 3,597 % 2,707 % 147 5,940 % 3,601 % 2,710 % 148 5,935 % 3,605 % 2,713 % 149 5,930 % 3,609 % 2,717 % 150 5,925 % 3,613 % 2,720 %

ANNEX II Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC. 1. Exposures to central governments and central banks The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies. The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years. Duration (in years) Austria Belgium Bulgaria Croatia Czech Republic Cyprus Denmark 1 0 0 35 5 2 438 2 2 0 0 43 5 2 260 1 3 0 2 49 5 4 224 1 4 0 4 52 5 6 196 1 5 1 5 57 5 7 177 0 6 2 6 59 6 9 174 0 7 3 7 62 6 11 170 0 8 4 8 64 5 14 176 0 9 4 9 65 5 15 178 0 10 4 9 68 6 16 181 1

Duration (in years) Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland 1 0 0 0 0 438 4 19 2 0 0 0 0 260 4 27 3 2 0 0 0 228 4 29 4 4 0 0 0 196 4 31 5 5 0 0 0 177 4 32 6 6 0 0 0 174 4 33 7 7 0 0 0 170 4 33 8 8 1 2 0 176 2 34 9 9 1 3 0 178 0 35 10 9 1 3 0 181 4 35

Duration (in years) Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Portugal 1 6 6 6 0 19 0 28 2 14 13 13 0 27 0 46 3 18 16 16 0 29 0 51 4 21 18 18 0 31 0 51 5 22 20 20 0 32 0 54 6 23 22 22 0 33 0 56 7 24 23 23 0 33 0 56 8 26 24 24 2 34 0 55 9 27 25 25 3 35 1 51 10 28 26 26 3 35 1 50

Duration (in years) Rumania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Liechtenstein 1 10 14 22 6 0 0 0 2 19 19 25 13 0 0 0 3 22 21 30 16 0 0 0 4 23 23 35 18 0 0 0 5 25 24 38 20 0 0 0 6 26 26 42 22 0 0 0 7 28 27 43 23 0 0 0 8 30 28 44 24 0 0 0 9 31 28 45 25 0 0 0 10 29 28 45 26 0 0 0

Duration (in years) Norway Australia Brazil Canada Chile China Colombia 1 0 0 12 0 17 0 9 2 0 0 12 0 19 0 17 3 0 0 12 0 18 1 29 4 0 0 12 0 17 2 38 5 0 0 12 0 16 2 40 6 0 0 12 0 15 3 43 7 0 0 12 0 14 4 46 8 0 0 12 0 15 8 43 9 0 0 12 0 16 5 40 10 0 0 12 0 13 5 43

Duration (in years) Hong Kong India Japan Malaysia Mexico New Zealand Russia 1 0 9 0 0 10 0 0 2 0 9 0 0 10 0 0 3 0 9 0 0 10 0 0 4 0 9 0 0 10 0 1 5 0 9 0 0 10 0 3 6 0 9 0 0 10 0 6 7 0 9 0 0 10 0 9 8 0 9 0 0 10 0 14 9 0 9 1 0 10 0 20 10 0 9 1 0 10 0 20

Duration (in years) Singapore South Africa South Korea Thailand Taiwan United States 1 0 2 10 0 4 0 2 0 6 13 0 4 0 3 0 6 13 0 4 0 4 0 5 15 0 4 0 5 0 4 16 0 4 0 6 0 4 16 0 4 0 7 0 6 16 0 4 0 8 0 7 16 0 4 0 9 0 7 16 0 4 0 10 0 8 16 0 4 0 2. Exposures to financial institutions 2.1. Euro Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 6 22 49 132 246 603 1 340 2 6 22 49 132 246 603 1 075 3 7 24 50 123 242 599 873 4 8 27 52 125 241 598 720 5 9 29 58 127 240 598 602 6 11 32 61 131 240 598 598 7 12 34 63 133 240 598 598 8 12 35 62 131 240 598 598 9 12 36 62 129 240 598 598 10 13 37 62 129 240 598 598 11 13 38 62 129 240 598 598 12 14 39 62 129 240 598 598 13 14 39 62 129 240 598 598 14 14 40 62 129 240 598 598 15 14 40 62 129 240 598 598 16 14 40 62 129 240 598 598 17 14 39 62 129 240 598 598 18 14 39 62 129 240 598 598 19 14 40 62 129 240 598 598 20 15 40 62 129 240 598 598 21 15 40 62 129 240 598 598 22 15 40 62 129 240 598 598 23 16 40 62 129 240 598 598 24 16 40 62 129 240 598 598 25 18 40 62 129 240 598 598 26 18 40 62 129 240 598 598 27 19 40 62 129 240 598 598 28 19 40 62 129 240 598 598 29 19 40 62 129 240 598 598 30 21 40 62 129 240 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Other exposures 3.1. 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188 281 281 3.11 Norwegian krone Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 25 41 47 71 195 312 2 989 2 26 41 48 72 195 346 2 237 3 24 40 49 76 189 357 1 696 4 23 40 51 79 185 355 1 316 5 23 42 54 79 184 346 1 047 6 24 43 55 82 183 333 852 7 25 45 56 83 182 317 706 8 24 45 57 85 182 301 595 9 23 45 58 87 181 284 508 10 23 45 59 88 180 273 438 11 23 45 58 89 179 273 381 12 22 44 57 88 178 272 334 13 21 43 57 87 178 271 295 14 20 42 56 86 177 270 270 15 19 42 55 85 176 269 269 16 18 41 54 84 175 268 268 17 18 40 53 84 174 268 268 18 17 39 53 83 174 267 267 19 17 39 56 83 173 267 267 20 17 39 59 83 174 267 267 21 17 39 61 83 174 267 267 22 17 39 64 83 173 267 267 23 17 39 67 83 173 267 267 24 16 39 70 83 173 266 266 25 16 39 73 82 173 266 266 26 16 38 76 84 173 266 266 27 16 38 78 85 172 266 266 28 16 38 81 88 172 266 266 29 15 38 84 91 172 265 265 30 15 37 87 92 172 265 265 3.12 Swiss franc Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 0 0 3 25 148 304 2 913 2 0 1 6 26 150 338 2 179 3 1 2 10 31 144 349 1 653 4 1 3 13 35 142 347 1 282 5 2 4 16 37 142 338 1 020 6 2 5 19 40 142 325 830 7 3 6 22 42 142 309 688 8 3 7 25 45 142 293 579 9 4 8 27 48 142 277 494 10 4 9 30 50 142 261 426 11 5 11 33 52 143 245 371 12 5 11 36 51 141 235 325 13 5 13 38 52 143 236 287 14 6 13 41 52 143 236 254 15 7 14 44 54 141 234 234 16 7 16 47 57 140 233 233 17 8 16 50 60 140 233 233 18 8 17 52 62 140 233 233 19 8 18 54 65 140 234 234 20 9 19 57 67 141 235 235 21 9 20 60 69 142 235 235 22 10 21 63 71 142 235 235 23 10 22 65 74 142 235 235 24 10 23 68 77 142 235 235 25 11 24 70 78 143 235 235 26 11 25 74 81 144 235 235 27 12 26 76 83 145 235 235 28 12 27 79 86 147 235 235 29 13 28 82 88 148 235 235 30 13 28 84 90 148 235 235 3.13 Australian dollar Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 42 57 64 88 212 318 3 052 2 42 57 64 88 212 352 2 283 3 41 57 66 92 205 363 1 731 4 40 57 68 95 202 362 1 342 5 40 58 70 96 201 352 1 068 6 40 60 72 98 199 338 868 7 41 61 72 99 198 323 719 8 39 61 72 100 197 306 606 9 39 61 73 102 196 289 517 10 38 60 74 104 195 289 445 11 38 60 73 104 194 288 387 12 37 59 72 103 193 287 340 13 36 58 72 102 193 286 299 14 35 58 71 101 192 285 285 15 35 57 70 101 191 285 285 16 34 56 69 100 190 284 284 17 33 55 69 99 190 283 283 18 32 55 68 99 189 282 282 19 32 54 68 98 189 282 282 20 32 54 67 98 188 282 282 21 32 54 67 98 188 282 282 22 31 54 67 97 188 281 281 23 31 53 68 97 188 281 281 24 30 53 71 96 187 280 280 25 30 52 73 96 186 280 280 26 29 51 77 95 186 279 279 27 29 51 79 95 185 279 279 28 28 50 82 94 185 278 278 29 27 50 85 94 184 277 277 30 27 49 88 94 184 277 277 3.14 Baht Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 8 23 30 54 178 314 3 013 2 12 28 34 58 182 349 2 257 3 15 31 40 67 179 360 1 713 4 18 35 46 73 180 359 1 331 5 20 39 51 76 181 350 1 059 6 19 39 51 77 179 336 861 7 25 46 57 84 183 320 713 8 24 45 57 85 182 304 601 9 25 47 60 89 183 287 512 10 27 50 63 93 184 278 441 11 29 51 64 95 186 279 384 12 30 52 65 96 186 280 337 13 30 52 66 96 187 280 298 14 31 53 66 97 187 281 281 15 31 53 66 97 187 281 281 16 30 52 66 96 187 280 280 17 30 52 66 96 187 280 280 18 29 51 65 95 186 279 279 19 29 51 64 95 185 279 279 20 29 51 64 95 185 279 279 21 29 51 64 95 185 279 279 22 28 51 65 95 185 278 278 23 28 50 68 94 185 278 278 24 28 50 71 94 184 278 278 25 27 50 73 93 184 277 277 26 27 49 77 93 183 277 277 27 26 49 79 92 183 276 276 28 26 48 82 92 182 276 276 29 25 48 85 91 182 275 275 30 25 47 88 94 181 275 275 3.15 Canadian dollar Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 7 22 29 53 177 311 2 983 2 8 24 30 54 178 345 2 232 3 9 25 34 60 173 356 1 693 4 9 27 38 65 171 355 1 314 5 11 29 41 67 172 345 1 045 6 12 32 44 70 172 332 850 7 14 35 46 72 172 317 705 8 14 35 47 75 172 300 594 9 15 36 49 78 172 284 507 10 15 37 51 81 172 267 437 11 16 38 51 82 172 266 381 12 16 38 52 82 173 266 334 13 16 38 52 82 173 266 295 14 16 39 52 82 173 266 266 15 16 39 52 83 173 266 266 16 16 38 52 82 173 266 266 17 16 38 52 82 173 266 266 18 16 38 53 82 173 266 266 19 16 38 56 82 173 266 266 20 16 39 59 82 173 266 266 21 16 39 61 83 173 266 266 22 16 39 64 82 173 266 266 23 16 38 67 82 173 266 266 24 16 38 69 82 173 266 266 25 15 38 73 82 172 266 266 26 15 37 75 83 172 265 265 27 15 37 78 85 172 265 265 28 15 37 81 88 171 265 265 29 14 37 84 90 171 264 264 30 14 36 87 92 171 264 264 3.16 Chilean peso Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 43 59 65 89 213 326 3 140 2 46 62 68 92 216 362 2 356 3 49 65 74 100 213 375 1 788 4 50 67 78 105 212 373 1 388 5 51 69 82 107 212 363 1 103 6 53 73 85 111 212 349 896 7 54 75 86 113 212 333 743 8 54 75 87 115 212 315 625 9 54 76 88 118 211 305 533 10 54 76 90 120 211 304 459 11 54 76 90 120 211 304 399 12 53 76 89 120 210 303 350 13 53 75 88 119 209 303 308 14 52 74 87 118 208 302 302 15 51 73 86 117 207 301 301 16 50 72 85 116 206 300 300 17 49 71 85 115 206 299 299 18 48 70 84 114 205 298 298 19 47 70 83 114 204 297 297 20 47 69 82 113 203 297 297 21 46 68 82 112 203 296 296 22 45 67 81 111 202 295 295 23 44 67 80 110 201 294 294 24 43 66 79 110 200 293 293 25 42 65 78 109 199 292 292 26 42 64 78 108 198 292 292 27 41 63 81 107 197 291 291 28 40 62 84 106 197 290 290 29 39 61 87 105 196 289 289 30 38 60 90 104 195 288 288 3.17 Colombian peso Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 75 90 97 121 244 340 3 173 2 79 94 101 125 249 366 2 379 3 78 95 103 130 243 378 1 805 4 77 95 106 133 239 376 1 401 5 80 98 111 136 241 366 1 113 6 82 102 114 140 242 352 905 7 84 105 116 142 242 336 750 8 85 106 118 146 243 336 632 9 86 108 120 150 243 337 539 10 86 109 122 152 243 337 466 11 86 108 122 152 243 336 405 12 85 107 121 151 242 335 355 13 84 106 119 150 240 334 334 14 82 105 118 148 239 332 332 15 81 103 116 147 237 331 331 16 79 102 115 145 236 329 329 17 78 100 113 144 235 328 32