EN Official Journal of the European Union L 147/1

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/869

of 27 May 2016

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2) Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 7 April 2016, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end March 2016 market data. That information was published on 7 April 2016 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure, that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2016.

2. For each relevant currency, the technical information to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a) the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c) for each relevant national insurance market the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 March 2016.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. Done at Brussels, 27 May 2016. For the Commission The President Jean-Claude JUNCKER

(1) OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).

ANNEX I Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment Term to maturity (in years) Euro Czech koruna Danish krone Forint Krona Kuna 1 – 0,248 % 0,042 % – 0,258 % 1,008 % – 0,553 % 1,358 % 2 – 0,249 % 0,105 % – 0,259 % 1,188 % – 0,442 % 1,707 % 3 – 0,216 % 0,130 % – 0,226 % 1,370 % – 0,264 % 1,965 % 4 – 0,151 % 0,165 % – 0,161 % 1,589 % – 0,046 % 2,193 % 5 – 0,071 % 0,205 % – 0,081 % 1,862 % 0,182 % 2,496 % 6 0,029 % 0,244 % 0,019 % 2,091 % 0,406 % 2,827 % 7 0,140 % 0,292 % 0,130 % 2,259 % 0,606 % 3,148 % 8 0,255 % 0,339 % 0,245 % 2,430 % 0,780 % 3,441 % 9 0,353 % 0,387 % 0,343 % 2,604 % 0,934 % 3,696 % 10 0,464 % 0,442 % 0,454 % 2,782 % 1,067 % 3,905 % 11 0,549 % 0,499 % 0,539 % 2,936 % 1,232 % 4,067 % 12 0,622 % 0,556 % 0,612 % 3,064 % 1,413 % 4,192 % 13 0,700 % 0,614 % 0,690 % 3,172 % 1,589 % 4,289 % 14 0,771 % 0,677 % 0,761 % 3,265 % 1,754 % 4,364 % 15 0,823 % 0,749 % 0,813 % 3,344 % 1,904 % 4,422 % 16 0,851 % 0,830 % 0,840 % 3,412 % 2,040 % 4,467 % 17 0,866 % 0,917 % 0,855 % 3,472 % 2,162 % 4,502 % 18 0,879 % 1,008 % 0,869 % 3,524 % 2,272 % 4,529 % 19 0,899 % 1,099 % 0,889 % 3,570 % 2,371 % 4,549 % 20 0,931 % 1,190 % 0,920 % 3,610 % 2,461 % 4,564 % 21 0,976 % 1,279 % 0,966 % 3,646 % 2,543 % 4,574 % 22 1,032 % 1,367 % 1,022 % 3,679 % 2,618 % 4,581 % 23 1,095 % 1,451 % 1,085 % 3,708 % 2,686 % 4,586 % 24 1,162 % 1,533 % 1,153 % 3,734 % 2,748 % 4,588 % 25 1,232 % 1,612 % 1,223 % 3,758 % 2,806 % 4,588 % 26 1,303 % 1,687 % 1,294 % 3,779 % 2,859 % 4,587 % 27 1,374 % 1,760 % 1,365 % 3,799 % 2,909 % 4,584 % 28 1,445 % 1,830 % 1,436 % 3,817 % 2,954 % 4,581 % 29 1,514 % 1,896 % 1,506 % 3,834 % 2,997 % 4,577 % 30 1,582 % 1,960 % 1,574 % 3,849 % 3,037 % 4,572 % 31 1,648 % 2,021 % 1,640 % 3,863 % 3,074 % 4,567 % 32 1,712 % 2,080 % 1,705 % 3,876 % 3,109 % 4,562 % 33 1,774 % 2,135 % 1,767 % 3,888 % 3,142 % 4,556 % 34 1,834 % 2,189 % 1,827 % 3,899 % 3,173 % 4,551 % 35 1,892 % 2,240 % 1,885 % 3,910 % 3,202 % 4,545 % 36 1,948 % 2,289 % 1,941 % 3,919 % 3,230 % 4,539 % 37 2,002 % 2,336 % 1,995 % 3,928 % 3,256 % 4,533 % 38 2,054 % 2,381 % 2,047 % 3,937 % 3,281 % 4,527 % 39 2,104 % 2,424 % 2,097 % 3,945 % 3,304 % 4,521 % 40 2,152 % 2,465 % 2,145 % 3,952 % 3,327 % 4,515 % 41 2,198 % 2,505 % 2,192 % 3,959 % 3,348 % 4,509 % 42 2,242 % 2,543 % 2,236 % 3,966 % 3,368 % 4,503 % 43 2,285 % 2,579 % 2,279 % 3,972 % 3,387 % 4,498 % 44 2,326 % 2,614 % 2,320 % 3,978 % 3,406 % 4,492 % 45 2,365 % 2,648 % 2,360 % 3,984 % 3,423 % 4,487 % 46 2,403 % 2,680 % 2,398 % 3,989 % 3,440 % 4,482 % 47 2,440 % 2,711 % 2,434 % 3,994 % 3,456 % 4,477 % 48 2,475 % 2,741 % 2,470 % 3,999 % 3,472 % 4,472 % 49 2,509 % 2,770 % 2,504 % 4,004 % 3,486 % 4,467 % 50 2,542 % 2,797 % 2,537 % 4,008 % 3,501 % 4,462 % 51 2,573 % 2,824 % 2,568 % 4,012 % 3,514 % 4,457 % 52 2,604 % 2,850 % 2,599 % 4,016 % 3,527 % 4,453 % 53 2,633 % 2,875 % 2,628 % 4,020 % 3,540 % 4,449 % 54 2,661 % 2,899 % 2,657 % 4,024 % 3,552 % 4,444 % 55 2,689 % 2,922 % 2,684 % 4,027 % 3,564 % 4,440 % 56 2,715 % 2,944 % 2,711 % 4,030 % 3,575 % 4,436 % 57 2,741 % 2,966 % 2,736 % 4,034 % 3,586 % 4,432 % 58 2,766 % 2,987 % 2,761 % 4,037 % 3,597 % 4,429 % 59 2,789 % 3,007 % 2,785 % 4,040 % 3,607 % 4,425 % 60 2,813 % 3,026 % 2,808 % 4,042 % 3,617 % 4,421 % 61 2,835 % 3,045 % 2,831 % 4,045 % 3,626 % 4,418 % 62 2,857 % 3,064 % 2,853 % 4,048 % 3,636 % 4,415 % 63 2,878 % 3,082 % 2,874 % 4,050 % 3,645 % 4,411 % 64 2,898 % 3,099 % 2,894 % 4,053 % 3,653 % 4,408 % 65 2,918 % 3,116 % 2,914 % 4,055 % 3,662 % 4,405 % 66 2,937 % 3,132 % 2,934 % 4,058 % 3,670 % 4,402 % 67 2,956 % 3,148 % 2,952 % 4,060 % 3,678 % 4,399 % 68 2,974 % 3,163 % 2,970 % 4,062 % 3,685 % 4,396 % 69 2,992 % 3,178 % 2,988 % 4,064 % 3,693 % 4,393 % 70 3,009 % 3,192 % 3,005 % 4,066 % 3,700 % 4,391 % 71 3,026 % 3,207 % 3,022 % 4,068 % 3,707 % 4,388 % 72 3,042 % 3,220 % 3,038 % 4,070 % 3,714 % 4,385 % 73 3,057 % 3,234 % 3,054 % 4,072 % 3,720 % 4,383 % 74 3,073 % 3,247 % 3,069 % 4,074 % 3,727 % 4,380 % 75 3,088 % 3,259 % 3,084 % 4,075 % 3,733 % 4,378 % 76 3,102 % 3,271 % 3,099 % 4,077 % 3,739 % 4,376 % 77 3,116 % 3,283 % 3,113 % 4,079 % 3,745 % 4,374 % 78 3,130 % 3,295 % 3,127 % 4,080 % 3,751 % 4,371 % 79 3,144 % 3,306 % 3,141 % 4,082 % 3,757 % 4,369 % 80 3,157 % 3,318 % 3,154 % 4,083 % 3,762 % 4,367 % 81 3,170 % 3,328 % 3,167 % 4,085 % 3,768 % 4,365 % 82 3,182 % 3,339 % 3,179 % 4,086 % 3,773 % 4,363 % 83 3,194 % 3,349 % 3,191 % 4,088 % 3,778 % 4,361 % 84 3,206 % 3,359 % 3,203 % 4,089 % 3,783 % 4,359 % 85 3,218 % 3,369 % 3,215 % 4,090 % 3,788 % 4,357 % 86 3,229 % 3,379 % 3,226 % 4,092 % 3,793 % 4,355 % 87 3,240 % 3,388 % 3,237 % 4,093 % 3,797 % 4,354 % 88 3,251 % 3,397 % 3,248 % 4,094 % 3,802 % 4,352 % 89 3,262 % 3,406 % 3,259 % 4,095 % 3,807 % 4,350 % 90 3,272 % 3,415 % 3,269 % 4,096 % 3,811 % 4,349 % 91 3,282 % 3,424 % 3,280 % 4,098 % 3,815 % 4,347 % 92 3,292 % 3,432 % 3,290 % 4,099 % 3,819 % 4,345 % 93 3,302 % 3,440 % 3,299 % 4,100 % 3,823 % 4,344 % 94 3,311 % 3,448 % 3,309 % 4,101 % 3,827 % 4,342 % 95 3,321 % 3,456 % 3,318 % 4,102 % 3,831 % 4,341 % 96 3,330 % 3,464 % 3,327 % 4,103 % 3,835 % 4,339 % 97 3,339 % 3,472 % 3,336 % 4,104 % 3,839 % 4,338 % 98 3,348 % 3,479 % 3,345 % 4,105 % 3,843 % 4,336 % 99 3,356 % 3,486 % 3,354 % 4,106 % 3,846 % 4,335 % 100 3,365 % 3,493 % 3,362 % 4,107 % 3,850 % 4,334 % 101 3,373 % 3,500 % 3,370 % 4,108 % 3,853 % 4,332 % 102 3,381 % 3,507 % 3,378 % 4,109 % 3,857 % 4,331 % 103 3,389 % 3,514 % 3,386 % 4,110 % 3,860 % 4,330 % 104 3,397 % 3,520 % 3,394 % 4,110 % 3,863 % 4,329 % 105 3,404 % 3,527 % 3,402 % 4,111 % 3,866 % 4,327 % 106 3,412 % 3,533 % 3,409 % 4,112 % 3,870 % 4,326 % 107 3,419 % 3,539 % 3,417 % 4,113 % 3,873 % 4,325 % 108 3,426 % 3,546 % 3,424 % 4,114 % 3,876 % 4,324 % 109 3,433 % 3,552 % 3,431 % 4,115 % 3,879 % 4,323 % 110 3,440 % 3,557 % 3,438 % 4,115 % 3,882 % 4,322 % 111 3,447 % 3,563 % 3,445 % 4,116 % 3,884 % 4,320 % 112 3,454 % 3,569 % 3,451 % 4,117 % 3,887 % 4,319 % 113 3,460 % 3,574 % 3,458 % 4,118 % 3,890 % 4,318 % 114 3,467 % 3,580 % 3,465 % 4,118 % 3,893 % 4,317 % 115 3,473 % 3,585 % 3,471 % 4,119 % 3,895 % 4,316 % 116 3,479 % 3,591 % 3,477 % 4,120 % 3,898 % 4,315 % 117 3,486 % 3,596 % 3,483 % 4,120 % 3,901 % 4,314 % 118 3,492 % 3,601 % 3,489 % 4,121 % 3,903 % 4,313 % 119 3,498 % 3,606 % 3,495 % 4,122 % 3,906 % 4,312 % 120 3,503 % 3,611 % 3,501 % 4,122 % 3,908 % 4,311 % 121 3,509 % 3,616 % 3,507 % 4,123 % 3,910 % 4,311 % 122 3,515 % 3,620 % 3,513 % 4,124 % 3,913 % 4,310 % 123 3,520 % 3,625 % 3,518 % 4,124 % 3,915 % 4,309 % 124 3,526 % 3,630 % 3,524 % 4,125 % 3,917 % 4,308 % 125 3,531 % 3,634 % 3,529 % 4,126 % 3,920 % 4,307 % 126 3,536 % 3,639 % 3,534 % 4,126 % 3,922 % 4,306 % 127 3,542 % 3,643 % 3,540 % 4,127 % 3,924 % 4,305 % 128 3,547 % 3,648 % 3,545 % 4,127 % 3,926 % 4,304 % 129 3,552 % 3,652 % 3,550 % 4,128 % 3,928 % 4,304 % 130 3,557 % 3,656 % 3,555 % 4,128 % 3,930 % 4,303 % 131 3,562 % 3,660 % 3,560 % 4,129 % 3,933 % 4,302 % 132 3,566 % 3,664 % 3,565 % 4,129 % 3,935 % 4,301 % 133 3,571 % 3,668 % 3,569 % 4,130 % 3,937 % 4,301 % 134 3,576 % 3,672 % 3,574 % 4,131 % 3,938 % 4,300 % 135 3,581 % 3,676 % 3,579 % 4,131 % 3,940 % 4,299 % 136 3,585 % 3,680 % 3,583 % 4,132 % 3,942 % 4,298 % 137 3,590 % 3,684 % 3,588 % 4,132 % 3,944 % 4,298 % 138 3,594 % 3,687 % 3,592 % 4,133 % 3,946 % 4,297 % 139 3,598 % 3,691 % 3,596 % 4,133 % 3,948 % 4,296 % 140 3,603 % 3,695 % 3,601 % 4,134 % 3,950 % 4,296 % 141 3,607 % 3,698 % 3,605 % 4,134 % 3,951 % 4,295 % 142 3,611 % 3,702 % 3,609 % 4,134 % 3,953 % 4,294 % 143 3,615 % 3,705 % 3,613 % 4,135 % 3,955 % 4,294 % 144 3,619 % 3,709 % 3,617 % 4,135 % 3,957 % 4,293 % 145 3,623 % 3,712 % 3,621 % 4,136 % 3,958 % 4,292 % 146 3,627 % 3,716 % 3,625 % 4,136 % 3,960 % 4,292 % 147 3,631 % 3,719 % 3,629 % 4,137 % 3,962 % 4,291 % 148 3,635 % 3,722 % 3,633 % 4,137 % 3,963 % 4,290 % 149 3,639 % 3,725 % 3,637 % 4,138 % 3,965 % 4,290 % 150 3,642 % 3,728 % 3,641 % 4,138 % 3,966 % 4,289 %

Term to maturity (in years) Lev Pound sterling Romanian leu Zloty Króna Norwegian krone 1 – 0,299 % 0,618 % 0,750 % 1,259 % 5,518 % 0,677 % 2 – 0,299 % 0,667 % 1,225 % 1,341 % 5,670 % 0,690 % 3 – 0,266 % 0,725 % 1,698 % 1,493 % 5,855 % 0,690 % 4 – 0,201 % 0,795 % 2,126 % 1,787 % 5,858 % 0,746 % 5 – 0,121 % 0,878 % 2,461 % 2,086 % 5,691 % 0,847 % 6 – 0,021 % 0,971 % 2,736 % 2,176 % 5,641 % 0,955 % 7 0,089 % 1,066 % 2,960 % 2,360 % 5,664 % 1,068 % 8 0,204 % 1,165 % 3,141 % 2,523 % 5,684 % 1,161 % 9 0,302 % 1,245 % 3,312 % 2,644 % 5,665 % 1,250 % 10 0,413 % 1,316 % 3,487 % 2,775 % 5,626 % 1,329 % 11 0,498 % 1,381 % 3,633 % 2,891 % 5,584 % 1,413 % 12 0,571 % 1,434 % 3,748 % 2,989 % 5,542 % 1,500 % 13 0,649 % 1,470 % 3,841 % 3,072 % 5,501 % 1,589 % 14 0,720 % 1,505 % 3,916 % 3,144 % 5,461 % 1,677 % 15 0,771 % 1,539 % 3,978 % 3,207 % 5,422 % 1,763 % 16 0,799 % 1,551 % 4,028 % 3,262 % 5,385 % 1,846 % 17 0,814 % 1,565 % 4,070 % 3,311 % 5,349 % 1,927 % 18 0,827 % 1,578 % 4,104 % 3,355 % 5,314 % 2,004 % 19 0,847 % 1,581 % 4,133 % 3,394 % 5,280 % 2,078 % 20 0,879 % 1,599 % 4,157 % 3,430 % 5,248 % 2,148 % 21 0,925 % 1,607 % 4,177 % 3,463 % 5,217 % 2,215 % 22 0,982 % 1,602 % 4,194 % 3,493 % 5,188 % 2,280 % 23 1,046 % 1,591 % 4,208 % 3,520 % 5,159 % 2,341 % 24 1,114 % 1,579 % 4,220 % 3,546 % 5,132 % 2,399 % 25 1,186 % 1,569 % 4,230 % 3,569 % 5,106 % 2,454 % 26 1,258 % 1,564 % 4,238 % 3,591 % 5,081 % 2,506 % 27 1,330 % 1,561 % 4,245 % 3,611 % 5,056 % 2,557 % 28 1,402 % 1,558 % 4,250 % 3,630 % 5,033 % 2,604 % 29 1,472 % 1,553 % 4,255 % 3,648 % 5,011 % 2,650 % 30 1,541 % 1,545 % 4,259 % 3,665 % 4,990 % 2,693 % 31 1,609 % 1,532 % 4,262 % 3,680 % 4,970 % 2,734 % 32 1,674 % 1,517 % 4,264 % 3,695 % 4,950 % 2,774 % 33 1,737 % 1,501 % 4,266 % 3,709 % 4,932 % 2,811 % 34 1,798 % 1,487 % 4,268 % 3,722 % 4,914 % 2,847 % 35 1,857 % 1,475 % 4,269 % 3,735 % 4,896 % 2,882 % 36 1,914 % 1,465 % 4,270 % 3,747 % 4,880 % 2,915 % 37 1,968 % 1,457 % 4,270 % 3,758 % 4,864 % 2,946 % 38 2,021 % 1,450 % 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58 2,744 % 1,563 % 4,259 % 3,910 % 4,637 % 3,382 % 59 2,768 % 1,596 % 4,258 % 3,915 % 4,630 % 3,396 % 60 2,792 % 1,629 % 4,257 % 3,919 % 4,623 % 3,409 % 61 2,814 % 1,662 % 4,256 % 3,924 % 4,616 % 3,421 % 62 2,836 % 1,695 % 4,256 % 3,928 % 4,610 % 3,434 % 63 2,858 % 1,728 % 4,255 % 3,932 % 4,603 % 3,446 % 64 2,879 % 1,761 % 4,254 % 3,936 % 4,597 % 3,457 % 65 2,899 % 1,793 % 4,253 % 3,940 % 4,591 % 3,469 % 66 2,918 % 1,825 % 4,253 % 3,944 % 4,585 % 3,480 % 67 2,937 % 1,857 % 4,252 % 3,948 % 4,579 % 3,490 % 68 2,956 % 1,888 % 4,251 % 3,951 % 4,574 % 3,501 % 69 2,973 % 1,919 % 4,251 % 3,955 % 4,569 % 3,511 % 70 2,991 % 1,949 % 4,250 % 3,958 % 4,563 % 3,520 % 71 3,008 % 1,978 % 4,249 % 3,962 % 4,558 % 3,530 % 72 3,024 % 2,007 % 4,249 % 3,965 % 4,553 % 3,539 % 73 3,040 % 2,035 % 4,248 % 3,968 % 4,549 % 3,548 % 74 3,056 % 2,063 % 4,247 % 3,971 % 4,544 % 3,557 % 75 3,071 % 2,090 % 4,247 % 3,974 % 4,539 % 3,565 % 76 3,086 % 2,117 % 4,246 % 3,977 % 4,535 % 3,574 % 77 3,100 % 2,143 % 4,246 % 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% 4,230 % 4,053 % 4,420 % 3,789 % 117 3,475 % 2,838 % 4,230 % 4,054 % 4,418 % 3,793 % 118 3,481 % 2,849 % 4,230 % 4,056 % 4,416 % 3,796 % 119 3,487 % 2,861 % 4,230 % 4,057 % 4,414 % 3,799 % 120 3,493 % 2,872 % 4,229 % 4,058 % 4,412 % 3,803 % 121 3,499 % 2,883 % 4,229 % 4,059 % 4,410 % 3,806 % 122 3,504 % 2,893 % 4,229 % 4,060 % 4,409 % 3,809 % 123 3,510 % 2,904 % 4,229 % 4,061 % 4,407 % 3,812 % 124 3,516 % 2,914 % 4,229 % 4,063 % 4,405 % 3,816 % 125 3,521 % 2,925 % 4,228 % 4,064 % 4,404 % 3,819 % 126 3,526 % 2,935 % 4,228 % 4,065 % 4,402 % 3,822 % 127 3,532 % 2,944 % 4,228 % 4,066 % 4,400 % 3,825 % 128 3,537 % 2,954 % 4,228 % 4,067 % 4,399 % 3,828 % 129 3,542 % 2,964 % 4,227 % 4,068 % 4,397 % 3,830 % 130 3,547 % 2,973 % 4,227 % 4,069 % 4,396 % 3,833 % 131 3,552 % 2,983 % 4,227 % 4,070 % 4,394 % 3,836 % 132 3,557 % 2,992 % 4,227 % 4,071 % 4,393 % 3,839 % 133 3,562 % 3,001 % 4,227 % 4,072 % 4,391 % 3,842 % 134 3,566 % 3,010 % 4,226 % 4,073 % 4,390 % 3,844 % 135 3,571 % 3,018 % 4,226 % 4,074 % 4,389 % 3,847 % 136 3,576 % 3,027 % 4,226 % 4,075 % 4,387 % 3,849 % 137 3,580 % 3,036 % 4,226 % 4,076 % 4,386 % 3,852 % 138 3,585 % 3,044 % 4,226 % 4,077 % 4,384 % 3,854 % 139 3,589 % 3,052 % 4,225 % 4,077 % 4,383 % 3,857 % 140 3,594 % 3,060 % 4,225 % 4,078 % 4,382 % 3,859 % 141 3,598 % 3,068 % 4,225 % 4,079 % 4,381 % 3,862 % 142 3,602 % 3,076 % 4,225 % 4,080 % 4,379 % 3,864 % 143 3,606 % 3,084 % 4,225 % 4,081 % 4,378 % 3,867 % 144 3,610 % 3,092 % 4,225 % 4,082 % 4,377 % 3,869 % 145 3,614 % 3,100 % 4,224 % 4,082 % 4,376 % 3,871 % 146 3,618 % 3,107 % 4,224 % 4,083 % 4,374 % 3,873 % 147 3,622 % 3,114 % 4,224 % 4,084 % 4,373 % 3,876 % 148 3,626 % 3,122 % 4,224 % 4,085 % 4,372 % 3,878 % 149 3,630 % 3,129 % 4,224 % 4,086 % 4,371 % 3,880 % 150 3,634 % 3,136 % 4,224 % 4,086 % 4,370 % 3,882 %

Term to maturity (in years) Swiss franc Australian dollar Baht Canadian dollar Chilean peso Colombian peso 1 – 0,820 % 2,003 % 1,237 % 0,722 % 3,470 % 4,216 % 2 – 0,828 % 1,921 % 1,237 % 0,710 % 3,522 % 4,322 % 3 – 0,808 % 1,916 % 1,346 % 0,735 % 3,627 % 4,429 % 4 – 0,746 % 1,963 % 1,443 % 0,760 % 3,766 % 4,594 % 5 – 0,661 % 2,015 % 1,479 % 0,817 % 3,896 % 4,647 % 6 – 0,575 % 2,080 % 1,573 % 0,905 % 3,995 % 4,788 % 7 – 0,483 % 2,149 % 1,625 % 1,012 % 4,119 % 4,938 % 8 – 0,396 % 2,212 % 1,727 % 1,131 % 4,198 % 5,056 % 9 – 0,316 % 2,270 % 1,790 % 1,250 % 4,266 % 5,270 % 10 – 0,242 % 2,325 % 1,783 % 1,363 % 4,337 % 5,506 % 11 – 0,183 % 2,376 % 1,884 % 1,469 % 4,393 % 5,687 % 12 – 0,119 % 2,427 % 2,023 % 1,565 % 4,435 % 5,814 % 13 – 0,079 % 2,477 % 2,122 % 1,652 % 4,466 % 5,901 % 14 – 0,026 % 2,524 % 2,187 % 1,728 % 4,489 % 5,956 % 15 0,014 % 2,568 % 2,239 % 1,793 % 4,506 % 5,989 % 16 0,050 % 2,607 % 2,291 % 1,846 % 4,518 % 6,004 % 17 0,083 % 2,641 % 2,344 % 1,888 % 4,526 % 6,005 % 18 0,112 % 2,671 % 2,397 % 1,919 % 4,532 % 5,996 % 19 0,137 % 2,699 % 2,449 % 1,940 % 4,535 % 5,979 % 20 0,155 % 2,724 % 2,500 % 1,950 % 4,536 % 5,956 % 21 0,168 % 2,746 % 2,550 % 1,951 % 4,535 % 5,929 % 22 0,179 % 2,766 % 2,598 % 1,949 % 4,534 % 5,898 % 23 0,193 % 2,781 % 2,645 % 1,947 % 4,531 % 5,865 % 24 0,213 % 2,792 % 2,690 % 1,951 % 4,528 % 5,831 % 25 0,241 % 2,798 % 2,734 % 1,962 % 4,524 % 5,796 % 26 0,279 % 2,798 % 2,775 % 1,981 % 4,520 % 5,760 % 27 0,323 % 2,797 % 2,815 % 2,008 % 4,515 % 5,724 % 28 0,373 % 2,795 % 2,854 % 2,039 % 4,511 % 5,688 % 29 0,425 % 2,796 % 2,890 % 2,074 % 4,506 % 5,653 % 30 0,480 % 2,800 % 2,926 % 2,112 % 4,500 % 5,618 % 31 0,536 % 2,808 % 2,959 % 2,151 % 4,495 % 5,584 % 32 0,592 % 2,820 % 2,992 % 2,191 % 4,490 % 5,551 % 33 0,649 % 2,835 % 3,023 % 2,231 % 4,485 % 5,519 % 34 0,704 % 2,852 % 3,053 % 2,272 % 4,479 % 5,488 % 35 0,759 % 2,871 % 3,081 % 2,312 % 4,474 % 5,457 % 36 0,812 % 2,890 % 3,108 % 2,351 % 4,469 % 5,428 % 37 0,865 % 2,911 % 3,134 % 2,391 % 4,464 % 5,400 % 38 0,916 % 2,932 % 3,160 % 2,429 % 4,459 % 5,372 % 39 0,966 % 2,954 % 3,184 % 2,466 % 4,454 % 5,346 % 40 1,014 % 2,975 % 3,207 % 2,503 % 4,449 % 5,320 % 41 1,061 % 2,997 % 3,229 % 2,538 % 4,445 % 5,295 % 42 1,106 % 3,019 % 3,250 % 2,572 % 4,440 % 5,271 % 43 1,150 % 3,040 % 3,271 % 2,606 % 4,436 % 5,248 % 44 1,192 % 3,061 % 3,291 % 2,638 % 4,431 % 5,226 % 45 1,233 % 3,081 % 3,310 % 2,670 % 4,427 % 5,205 % 46 1,272 % 3,102 % 3,328 % 2,700 % 4,423 % 5,184 % 47 1,311 % 3,121 % 3,345 % 2,729 % 4,419 % 5,164 % 48 1,348 % 3,141 % 3,362 % 2,758 % 4,415 % 5,145 % 49 1,383 % 3,160 % 3,379 % 2,785 % 4,411 % 5,127 % 50 1,418 % 3,178 % 3,394 % 2,812 % 4,408 % 5,109 % 51 1,451 % 3,196 % 3,410 % 2,838 % 4,404 % 5,092 % 52 1,483 % 3,213 % 3,424 % 2,863 % 4,400 % 5,075 % 53 1,514 % 3,230 % 3,438 % 2,887 % 4,397 % 5,059 % 54 1,545 % 3,247 % 3,452 % 2,910 % 4,394 % 5,043 % 55 1,574 % 3,263 % 3,465 % 2,933 % 4,390 % 5,028 % 56 1,602 % 3,279 % 3,478 % 2,955 % 4,387 % 5,014 % 57 1,629 % 3,294 % 3,491 % 2,976 % 4,384 % 5,000 % 58 1,656 % 3,309 % 3,502 % 2,996 % 4,381 % 4,986 % 59 1,681 % 3,323 % 3,514 % 3,016 % 4,378 % 4,973 % 60 1,706 % 3,337 % 3,525 % 3,035 % 4,376 % 4,960 % 61 1,730 % 3,351 % 3,536 % 3,054 % 4,373 % 4,948 % 62 1,753 % 3,364 % 3,547 % 3,072 % 4,370 % 4,936 % 63 1,776 % 3,377 % 3,557 % 3,090 % 4,368 % 4,924 % 64 1,798 % 3,389 % 3,567 % 3,107 % 4,365 % 4,913 % 65 1,819 % 3,401 % 3,576 % 3,123 % 4,363 % 4,902 % 66 1,840 % 3,413 % 3,586 % 3,140 % 4,360 % 4,892 % 67 1,860 % 3,425 % 3,595 % 3,155 % 4,358 % 4,881 % 68 1,879 % 3,436 % 3,604 % 3,170 % 4,356 % 4,871 % 69 1,898 % 3,447 % 3,612 % 3,185 % 4,354 % 4,862 % 70 1,917 % 3,457 % 3,620 % 3,199 % 4,352 % 4,852 % 71 1,934 % 3,467 % 3,629 % 3,213 % 4,349 % 4,843 % 72 1,952 % 3,477 % 3,636 % 3,227 % 4,347 % 4,834 % 73 1,969 % 3,487 % 3,644 % 3,240 % 4,345 % 4,825 % 74 1,985 % 3,497 % 3,652 % 3,253 % 4,344 % 4,817 % 75 2,001 % 3,506 % 3,659 % 3,266 % 4,342 % 4,809 % 76 2,017 % 3,515 % 3,666 % 3,278 % 4,340 % 4,801 % 77 2,032 % 3,524 % 3,673 % 3,290 % 4,338 % 4,793 % 78 2,047 % 3,532 % 3,680 % 3,301 % 4,336 % 4,785 % 79 2,062 % 3,541 % 3,686 % 3,313 % 4,335 % 4,778 % 80 2,076 % 3,549 % 3,692 % 3,324 % 4,333 % 4,771 % 81 2,089 % 3,557 % 3,699 % 3,334 % 4,331 % 4,764 % 82 2,103 % 3,565 % 3,705 % 3,345 % 4,330 % 4,757 % 83 2,116 % 3,572 % 3,711 % 3,355 % 4,328 % 4,750 % 84 2,129 % 3,580 % 3,717 % 3,365 % 4,327 % 4,743 % 85 2,141 % 3,587 % 3,722 % 3,375 % 4,325 % 4,737 % 86 2,154 % 3,594 % 3,728 % 3,384 % 4,324 % 4,731 % 87 2,166 % 3,601 % 3,733 % 3,394 % 4,322 % 4,725 % 88 2,177 % 3,608 % 3,738 % 3,403 % 4,321 % 4,719 % 89 2,189 % 3,614 % 3,744 % 3,412 % 4,320 % 4,713 % 90 2,200 % 3,621 % 3,749 % 3,421 % 4,318 % 4,707 % 91 2,211 % 3,627 % 3,754 % 3,429 % 4,317 % 4,702 % 92 2,222 % 3,633 % 3,758 % 3,437 % 4,316 % 4,696 % 93 2,232 % 3,639 % 3,763 % 3,446 % 4,315 % 4,691 % 94 2,242 % 3,645 % 3,768 % 3,454 % 4,313 % 4,686 % 95 2,252 % 3,651 % 3,772 % 3,461 % 4,312 % 4,680 % 96 2,262 % 3,657 % 3,777 % 3,469 % 4,311 % 4,675 % 97 2,272 % 3,663 % 3,781 % 3,477 % 4,310 % 4,670 % 98 2,281 % 3,668 % 3,785 % 3,484 % 4,309 % 4,666 % 99 2,290 % 3,673 % 3,790 % 3,491 % 4,308 % 4,661 % 100 2,299 % 3,679 % 3,794 % 3,498 % 4,307 % 4,656 % 101 2,308 % 3,684 % 3,798 % 3,505 % 4,305 % 4,652 % 102 2,317 % 3,689 % 3,802 % 3,512 % 4,304 % 4,647 % 103 2,326 % 3,694 % 3,805 % 3,519 % 4,303 % 4,643 % 104 2,334 % 3,699 % 3,809 % 3,525 % 4,302 % 4,639 % 105 2,342 % 3,703 % 3,813 % 3,531 % 4,301 % 4,635 % 106 2,350 % 3,708 % 3,817 % 3,538 % 4,301 % 4,630 % 107 2,358 % 3,713 % 3,820 % 3,544 % 4,300 % 4,626 % 108 2,366 % 3,717 % 3,824 % 3,550 % 4,299 % 4,622 % 109 2,374 % 3,722 % 3,827 % 3,556 % 4,298 % 4,619 % 110 2,381 % 3,726 % 3,831 % 3,562 % 4,297 % 4,615 % 111 2,388 % 3,730 % 3,834 % 3,568 % 4,296 % 4,611 % 112 2,396 % 3,734 % 3,837 % 3,573 % 4,295 % 4,607 % 113 2,403 % 3,738 % 3,840 % 3,579 % 4,294 % 4,604 % 114 2,410 % 3,742 % 3,843 % 3,584 % 4,293 % 4,600 % 115 2,416 % 3,746 % 3,847 % 3,589 % 4,293 % 4,597 % 116 2,423 % 3,750 % 3,850 % 3,595 % 4,292 % 4,593 % 117 2,430 % 3,754 % 3,853 % 3,600 % 4,291 % 4,590 % 118 2,436 % 3,758 % 3,856 % 3,605 % 4,290 % 4,587 % 119 2,443 % 3,762 % 3,858 % 3,610 % 4,290 % 4,583 % 120 2,449 % 3,765 % 3,861 % 3,615 % 4,289 % 4,580 % 121 2,455 % 3,769 % 3,864 % 3,620 % 4,288 % 4,577 % 122 2,461 % 3,772 % 3,867 % 3,624 % 4,287 % 4,574 % 123 2,467 % 3,776 % 3,870 % 3,629 % 4,287 % 4,571 % 124 2,473 % 3,779 % 3,872 % 3,634 % 4,286 % 4,568 % 125 2,479 % 3,783 % 3,875 % 3,638 % 4,285 % 4,565 % 126 2,485 % 3,786 % 3,877 % 3,643 % 4,285 % 4,562 % 127 2,490 % 3,789 % 3,880 % 3,647 % 4,284 % 4,559 % 128 2,496 % 3,792 % 3,882 % 3,651 % 4,283 % 4,556 % 129 2,501 % 3,796 % 3,885 % 3,656 % 4,283 % 4,554 % 130 2,507 % 3,799 % 3,887 % 3,660 % 4,282 % 4,551 % 131 2,512 % 3,802 % 3,890 % 3,664 % 4,281 % 4,548 % 132 2,517 % 3,805 % 3,892 % 3,668 % 4,281 % 4,546 % 133 2,522 % 3,808 % 3,894 % 3,672 % 4,280 % 4,543 % 134 2,527 % 3,811 % 3,897 % 3,676 % 4,280 % 4,540 % 135 2,532 % 3,813 % 3,899 % 3,680 % 4,279 % 4,538 % 136 2,537 % 3,816 % 3,901 % 3,683 % 4,278 % 4,535 % 137 2,542 % 3,819 % 3,903 % 3,687 % 4,278 % 4,533 % 138 2,547 % 3,822 % 3,905 % 3,691 % 4,277 % 4,530 % 139 2,551 % 3,825 % 3,907 % 3,695 % 4,277 % 4,528 % 140 2,556 % 3,827 % 3,910 % 3,698 % 4,276 % 4,526 % 141 2,561 % 3,830 % 3,912 % 3,702 % 4,276 % 4,523 % 142 2,565 % 3,833 % 3,914 % 3,705 % 4,275 % 4,521 % 143 2,569 % 3,835 % 3,916 % 3,709 % 4,275 % 4,519 % 144 2,574 % 3,838 % 3,918 % 3,712 % 4,274 % 4,517 % 145 2,578 % 3,840 % 3,920 % 3,715 % 4,273 % 4,515 % 146 2,582 % 3,843 % 3,921 % 3,719 % 4,273 % 4,512 % 147 2,587 % 3,845 % 3,923 % 3,722 % 4,272 % 4,510 % 148 2,591 % 3,847 % 3,925 % 3,725 % 4,272 % 4,508 % 149 2,595 % 3,850 % 3,927 % 3,728 % 4,272 % 4,506 % 150 2,599 % 3,852 % 3,929 % 3,732 % 4,271 % 4,504 %

Term to maturity (in years) Hong Kong dollar Indian rupee Mexican peso New Taiwan dollar New Zealand dollar Rand 1 0,451 % 6,882 % 3,728 % 0,086 % 1,856 % 7,361 % 2 0,652 % 7,031 % 4,012 % 0,150 % 1,859 % 7,673 % 3 0,784 % 7,169 % 4,586 % 0,218 % 1,934 % 7,904 % 4 0,886 % 7,295 % 4,853 % 0,287 % 2,048 % 8,085 % 5 0,999 % 7,402 % 5,128 % 0,355 % 2,176 % 8,253 % 6 1,073 % 7,472 % 5,374 % 0,417 % 2,298 % 8,398 % 7 1,122 % 7,545 % 5,534 % 0,479 % 2,411 % 8,521 % 8 1,160 % 7,587 % 5,663 % 0,536 % 2,517 % 8,594 % 9 1,197 % 7,620 % 5,759 % 0,591 % 2,610 % 8,668 % 10 1,236 % 7,651 % 5,862 % 0,646 % 2,694 % 8,720 % 11 1,281 % 7,660 % 5,981 % 0,720 % 2,777 % 8,752 % 12 1,333 % 7,649 % 6,107 % 0,810 % 2,859 % 8,757 % 13 1,390 % 7,623 % 6,233 % 0,908 % 2,937 % 8,727 % 14 1,453 % 7,586 % 6,353 % 1,010 % 3,010 % 8,671 % 15 1,520 % 7,543 % 6,462 % 1,113 % 3,075 % 8,601 % 16 1,591 % 7,494 % 6,557 % 1,214 % 3,131 % 8,524 % 17 1,664 % 7,443 % 6,637 % 1,314 % 3,180 % 8,444 % 18 1,738 % 7,389 % 6,703 % 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2,797 % 6,493 % 6,445 % 2,649 % 3,668 % 7,034 % 39 2,830 % 6,463 % 6,418 % 2,686 % 3,680 % 6,990 % 40 2,861 % 6,434 % 6,392 % 2,721 % 3,692 % 6,948 % 41 2,891 % 6,407 % 6,366 % 2,755 % 3,703 % 6,908 % 42 2,921 % 6,380 % 6,341 % 2,787 % 3,714 % 6,870 % 43 2,948 % 6,354 % 6,318 % 2,818 % 3,724 % 6,833 % 44 2,975 % 6,329 % 6,294 % 2,848 % 3,734 % 6,797 % 45 3,001 % 6,305 % 6,272 % 2,877 % 3,744 % 6,763 % 46 3,026 % 6,283 % 6,250 % 2,904 % 3,753 % 6,730 % 47 3,050 % 6,260 % 6,229 % 2,930 % 3,762 % 6,699 % 48 3,073 % 6,239 % 6,209 % 2,956 % 3,770 % 6,668 % 49 3,095 % 6,219 % 6,189 % 2,980 % 3,779 % 6,639 % 50 3,116 % 6,199 % 6,170 % 3,004 % 3,786 % 6,611 % 51 3,137 % 6,180 % 6,152 % 3,027 % 3,794 % 6,584 % 52 3,157 % 6,162 % 6,134 % 3,049 % 3,802 % 6,557 % 53 3,176 % 6,144 % 6,117 % 3,070 % 3,809 % 6,532 % 54 3,194 % 6,127 % 6,100 % 3,090 % 3,816 % 6,508 % 55 3,212 % 6,110 % 6,084 % 3,110 % 3,822 % 6,484 % 56 3,229 % 6,094 % 6,069 % 3,129 % 3,829 % 6,462 % 57 3,246 % 6,079 % 6,054 % 3,148 % 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Term to maturity (in years) Real Renminbi-yuan Ringgit Russian rouble Singapore dollar South Korean won 1 13,359 % 1,974 % 3,379 % 10,945 % 0,962 % 1,117 % 2 13,375 % 1,969 % 3,356 % 10,340 % 1,124 % 1,074 % 3 13,473 % 2,052 % 3,377 % 10,009 % 1,269 % 1,072 % 4 13,588 % 2,178 % 3,410 % 9,809 % 1,405 % 1,092 % 5 13,829 % 2,297 % 3,453 % 9,665 % 1,519 % 1,120 % 6 14,084 % 2,352 % 3,526 % 9,527 % 1,639 % 1,145 % 7 14,290 % 2,367 % 3,599 % 9,432 % 1,755 % 1,170 % 8 14,301 % 2,444 % 3,673 % 9,311 % 1,836 % 1,195 % 9 14,313 % 2,498 % 3,749 % 9,283 % 1,914 % 1,222 % 10 14,306 % 2,618 % 3,826 % 9,258 % 1,987 % 1,248 % 11 14,248 % 2,736 % 3,878 % 9,204 % 2,049 % 1,273 % 12 14,148 % 2,837 % 3,920 % 9,125 % 2,099 % 1,293 % 13 14,014 % 2,923 % 3,965 % 9,031 % 2,135 % 1,307 % 14 13,855 % 2,998 % 4,015 % 8,924 % 2,160 % 1,313 % 15 13,678 % 3,064 % 4,071 % 8,811 % 2,173 % 1,314 % 16 13,487 % 3,123 % 4,131 % 8,692 % 2,177 % 1,309 % 17 13,286 % 3,175 % 4,192 % 8,571 % 2,177 % 1,306 % 18 13,079 % 3,223 % 4,250 % 8,450 % 2,179 % 1,309 % 19 12,868 % 3,266 % 4,302 % 8,329 % 2,185 % 1,322 % 20 12,657 % 3,305 % 4,347 % 8,209 % 2,200 % 1,347 % 21 12,446 % 3,341 % 4,384 % 8,092 % 2,222 % 1,384 % 22 12,238 % 3,374 % 4,413 % 7,977 % 2,252 % 1,430 % 23 12,034 % 3,404 % 4,436 % 7,865 % 2,286 % 1,483 % 24 11,834 % 3,433 % 4,454 % 7,757 % 2,323 % 1,540 % 25 11,639 % 3,459 % 4,467 % 7,653 % 2,362 % 1,600 % 26 11,450 % 3,484 % 4,477 % 7,552 % 2,403 % 1,661 % 27 11,268 % 3,507 % 4,485 % 7,455 % 2,444 % 1,722 % 28 11,092 % 3,528 % 4,490 % 7,362 % 2,485 % 1,783 % 29 10,923 % 3,549 % 4,493 % 7,273 % 2,526 % 1,842 % 30 10,760 % 3,568 % 4,495 % 7,187 % 2,566 % 1,901 % 31 10,604 % 3,586 % 4,495 % 7,104 % 2,605 % 1,958 % 32 10,454 % 3,603 % 4,494 % 7,026 % 2,643 % 2,014 % 33 10,310 % 3,619 % 4,493 % 6,950 % 2,681 % 2,068 % 34 10,173 % 3,634 % 4,490 % 6,878 % 2,717 % 2,120 % 35 10,041 % 3,649 % 4,488 % 6,809 % 2,752 % 2,171 % 36 9,915 % 3,663 % 4,484 % 6,742 % 2,786 % 2,220 % 37 9,795 % 3,676 % 4,481 % 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5,005 % 3,741 % 3,560 % 116 6,663 % 4,026 % 4,301 % 4,998 % 3,745 % 3,565 % 117 6,651 % 4,028 % 4,300 % 4,991 % 3,749 % 3,571 % 118 6,638 % 4,029 % 4,299 % 4,984 % 3,753 % 3,576 % 119 6,626 % 4,031 % 4,298 % 4,978 % 3,756 % 3,581 % 120 6,614 % 4,032 % 4,297 % 4,971 % 3,760 % 3,587 % 121 6,602 % 4,034 % 4,296 % 4,965 % 3,764 % 3,592 % 122 6,591 % 4,035 % 4,296 % 4,959 % 3,767 % 3,597 % 123 6,579 % 4,036 % 4,295 % 4,952 % 3,771 % 3,601 % 124 6,568 % 4,038 % 4,294 % 4,946 % 3,774 % 3,606 % 125 6,557 % 4,039 % 4,293 % 4,940 % 3,778 % 3,611 % 126 6,546 % 4,040 % 4,293 % 4,934 % 3,781 % 3,616 % 127 6,536 % 4,041 % 4,292 % 4,929 % 3,784 % 3,620 % 128 6,525 % 4,043 % 4,291 % 4,923 % 3,787 % 3,625 % 129 6,515 % 4,044 % 4,290 % 4,917 % 3,791 % 3,629 % 130 6,505 % 4,045 % 4,290 % 4,912 % 3,794 % 3,634 % 131 6,495 % 4,046 % 4,289 % 4,906 % 3,797 % 3,638 % 132 6,485 % 4,047 % 4,288 % 4,901 % 3,800 % 3,642 % 133 6,475 % 4,049 % 4,288 % 4,896 % 3,803 % 3,646 % 134 6,465 % 4,050 % 4,287 % 4,890 % 3,806 % 3,650 % 135 6,456 % 4,051 % 4,286 % 4,885 % 3,809 % 3,655 % 136 6,447 % 4,052 % 4,286 % 4,880 % 3,812 % 3,659 % 137 6,438 % 4,053 % 4,285 % 4,875 % 3,815 % 3,662 % 138 6,429 % 4,054 % 4,284 % 4,870 % 3,817 % 3,666 % 139 6,420 % 4,055 % 4,284 % 4,866 % 3,820 % 3,670 % 140 6,411 % 4,056 % 4,283 % 4,861 % 3,823 % 3,674 % 141 6,402 % 4,057 % 4,283 % 4,856 % 3,825 % 3,678 % 142 6,394 % 4,058 % 4,282 % 4,851 % 3,828 % 3,681 % 143 6,385 % 4,059 % 4,282 % 4,847 % 3,831 % 3,685 % 144 6,377 % 4,060 % 4,281 % 4,842 % 3,833 % 3,689 % 145 6,369 % 4,061 % 4,280 % 4,838 % 3,836 % 3,692 % 146 6,361 % 4,062 % 4,280 % 4,834 % 3,838 % 3,696 % 147 6,353 % 4,063 % 4,279 % 4,829 % 3,841 % 3,699 % 148 6,345 % 4,064 % 4,279 % 4,825 % 3,843 % 3,702 % 149 6,337 % 4,065 % 4,278 % 4,821 % 3,846 % 3,706 % 150 6,330 % 4,066 % 4,278 % 4,817 % 3,848 % 3,709 %

Term to maturity (in years) Turkish lira US dollar Yen 1 10,950 % 0,641 % – 0,146 % 2 10,723 % 0,743 % – 0,215 % 3 10,666 % 0,851 % – 0,227 % 4 10,646 % 0,965 % – 0,209 % 5 10,640 % 1,080 % – 0,174 % 6 10,600 % 1,196 % – 0,131 % 7 10,541 % 1,306 % – 0,088 % 8 10,477 % 1,404 % – 0,044 % 9 10,406 % 1,489 % 0,000 % 10 10,320 % 1,569 % 0,044 % 11 10,217 % 1,637 % 0,087 % 12 10,102 % 1,705 % 0,130 % 13 9,979 % 1,765 % 0,172 % 14 9,851 % 1,812 % 0,213 % 15 9,720 % 1,851 % 0,251 % 16 9,589 % 1,887 % 0,288 % 17 9,459 % 1,920 % 0,320 % 18 9,331 % 1,951 % 0,351 % 19 9,205 % 1,977 % 0,378 % 20 9,083 % 2,000 % 0,403 % 21 8,964 % 2,019 % 0,426 % 22 8,849 % 2,035 % 0,445 % 23 8,738 % 2,049 % 0,460 % 24 8,631 % 2,061 % 0,471 % 25 8,528 % 2,073 % 0,478 % 26 8,429 % 2,085 % 0,480 % 27 8,334 % 2,095 % 0,481 % 28 8,243 % 2,105 % 0,485 % 29 8,156 % 2,112 % 0,494 % 30 8,073 % 2,116 % 0,510 % 31 7,993 % 2,118 % 0,534 % 32 7,917 % 2,119 % 0,565 % 33 7,844 % 2,119 % 0,601 % 34 7,774 % 2,120 % 0,640 % 35 7,707 % 2,121 % 0,682 % 36 7,643 % 2,124 % 0,725 % 37 7,582 % 2,127 % 0,769 % 38 7,524 % 2,128 % 0,814 % 39 7,467 % 2,128 % 0,858 % 40 7,414 % 2,124 % 0,903 % 41 7,362 % 2,118 % 0,947 % 42 7,313 % 2,109 % 0,990 % 43 7,266 % 2,100 % 1,032 % 44 7,220 % 2,092 % 1,074 % 45 7,177 % 2,085 % 1,114 % 46 7,135 % 2,080 % 1,154 % 47 7,094 % 2,078 % 1,193 % 48 7,056 % 2,079 % 1,230 % 49 7,018 % 2,084 % 1,266 % 50 6,982 % 2,092 % 1,302 % 51 6,948 % 2,104 % 1,336 % 52 6,915 % 2,119 % 1,370 % 53 6,883 % 2,137 % 1,402 % 54 6,852 % 2,156 % 1,433 % 55 6,822 % 2,177 % 1,464 % 56 6,793 % 2,200 % 1,493 % 57 6,765 % 2,223 % 1,522 % 58 6,738 % 2,246 % 1,550 % 59 6,712 % 2,270 % 1,577 % 60 6,687 % 2,295 % 1,603 % 61 6,663 % 2,319 % 1,629 % 62 6,639 % 2,344 % 1,653 % 63 6,616 % 2,368 % 1,677 % 64 6,594 % 2,392 % 1,700 % 65 6,572 % 2,416 % 1,723 % 66 6,552 % 2,439 % 1,745 % 67 6,531 % 2,463 % 1,766 % 68 6,512 % 2,486 % 1,787 % 69 6,493 % 2,508 % 1,807 % 70 6,474 % 2,530 % 1,827 % 71 6,456 % 2,552 % 1,846 % 72 6,439 % 2,573 % 1,864 % 73 6,422 % 2,594 % 1,882 % 74 6,405 % 2,615 % 1,900 % 75 6,389 % 2,635 % 1,917 % 76 6,373 % 2,654 % 1,934 % 77 6,358 % 2,673 % 1,950 % 78 6,343 % 2,692 % 1,966 % 79 6,328 % 2,711 % 1,982 % 80 6,314 % 2,729 % 1,997 % 81 6,300 % 2,746 % 2,011 % 82 6,287 % 2,764 % 2,026 % 83 6,274 % 2,780 % 2,040 % 84 6,261 % 2,797 % 2,054 % 85 6,248 % 2,813 % 2,067 % 86 6,236 % 2,829 % 2,080 % 87 6,224 % 2,844 % 2,093 % 88 6,212 % 2,860 % 2,105 % 89 6,201 % 2,874 % 2,118 % 90 6,190 % 2,889 % 2,130 % 91 6,179 % 2,903 % 2,141 % 92 6,168 % 2,917 % 2,153 % 93 6,158 % 2,931 % 2,164 % 94 6,148 % 2,944 % 2,175 % 95 6,138 % 2,957 % 2,186 % 96 6,128 % 2,970 % 2,196 % 97 6,118 % 2,982 % 2,206 % 98 6,109 % 2,995 % 2,216 % 99 6,100 % 3,007 % 2,226 % 100 6,090 % 3,019 % 2,236 % 101 6,082 % 3,030 % 2,246 % 102 6,073 % 3,042 % 2,255 % 103 6,064 % 3,053 % 2,264 % 104 6,056 % 3,064 % 2,273 % 105 6,048 % 3,075 % 2,282 % 106 6,040 % 3,085 % 2,290 % 107 6,032 % 3,095 % 2,299 % 108 6,024 % 3,106 % 2,307 % 109 6,017 % 3,116 % 2,315 % 110 6,009 % 3,125 % 2,323 % 111 6,002 % 3,135 % 2,331 % 112 5,995 % 3,144 % 2,339 % 113 5,988 % 3,154 % 2,346 % 114 5,981 % 3,163 % 2,354 % 115 5,974 % 3,172 % 2,361 % 116 5,967 % 3,181 % 2,368 % 117 5,961 % 3,189 % 2,376 % 118 5,954 % 3,198 % 2,382 % 119 5,948 % 3,206 % 2,389 % 120 5,942 % 3,214 % 2,396 % 121 5,935 % 3,223 % 2,403 % 122 5,929 % 3,231 % 2,409 % 123 5,923 % 3,238 % 2,416 % 124 5,918 % 3,246 % 2,422 % 125 5,912 % 3,254 % 2,428 % 126 5,906 % 3,261 % 2,434 % 127 5,901 % 3,269 % 2,440 % 128 5,895 % 3,276 % 2,446 % 129 5,890 % 3,283 % 2,452 % 130 5,884 % 3,290 % 2,458 % 131 5,879 % 3,297 % 2,463 % 132 5,874 % 3,304 % 2,469 % 133 5,869 % 3,310 % 2,474 % 134 5,864 % 3,317 % 2,480 % 135 5,859 % 3,323 % 2,485 % 136 5,854 % 3,330 % 2,490 % 137 5,849 % 3,336 % 2,495 % 138 5,845 % 3,342 % 2,501 % 139 5,840 % 3,349 % 2,506 % 140 5,835 % 3,355 % 2,511 % 141 5,831 % 3,361 % 2,515 % 142 5,826 % 3,367 % 2,520 % 143 5,822 % 3,372 % 2,525 % 144 5,818 % 3,378 % 2,530 % 145 5,813 % 3,384 % 2,534 % 146 5,809 % 3,389 % 2,539 % 147 5,805 % 3,395 % 2,543 % 148 5,801 % 3,400 % 2,548 % 149 5,797 % 3,406 % 2,552 % 150 5,793 % 3,411 % 2,556 %

ANNEX II Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC. 1. Exposures to central governments and central banks The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies. The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years. Duration (in years) Austria Belgium Bulgaria Croatia Czech Republic Cyprus Denmark 1 0 0 35 5 2 437 2 2 0 0 43 5 2 261 1 3 0 2 49 5 4 225 1 4 0 4 52 5 5 197 1 5 1 5 56 5 7 178 0 6 2 6 59 5 9 175 0 7 3 7 62 6 11 171 0 8 4 8 64 5 13 177 0 9 4 9 65 5 15 179 0 10 4 9 68 6 16 181 1

Duration (in years) Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland 1 0 0 0 0 437 4 19 2 0 0 0 0 261 4 26 3 2 0 0 0 229 4 29 4 4 0 0 0 197 4 30 5 5 0 0 0 178 4 31 6 6 0 0 0 175 4 33 7 7 0 0 0 171 4 33 8 8 1 2 0 177 2 34 9 9 1 3 0 179 0 34 10 9 1 3 0 181 4 35

Duration (in years) Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Portugal 1 6 6 6 0 19 0 28 2 14 13 13 0 26 0 46 3 18 16 16 0 29 0 51 4 20 18 18 0 30 0 51 5 22 20 20 0 31 0 54 6 23 22 22 0 33 0 56 7 24 23 23 0 33 0 56 8 26 24 24 2 34 0 55 9 27 25 25 3 34 1 52 10 28 26 26 3 35 1 50

Duration (in years) Rumania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Liechtenstein 1 10 14 21 6 0 0 0 2 19 18 25 13 0 0 0 3 22 21 30 16 0 0 0 4 23 23 34 18 0 0 0 5 24 24 38 20 0 0 0 6 26 26 42 22 0 0 0 7 28 27 43 23 0 0 0 8 30 28 44 24 0 0 0 9 31 28 45 25 0 0 0 10 28 28 44 26 0 0 0

Duration (in years) Norway Australia Brazil Canada Chile China Colombia 1 0 0 12 0 17 0 9 2 0 0 12 0 19 0 17 3 0 0 12 0 18 1 29 4 0 0 12 0 17 2 38 5 0 0 12 0 16 3 40 6 0 0 12 0 15 3 44 7 0 0 12 0 14 4 46 8 0 0 12 0 15 8 44 9 0 0 12 0 16 6 41 10 0 0 12 0 13 5 44

Duration (in years) Hong Kong India Japan Malaysia Mexico New Zealand Russia 1 0 9 0 0 10 0 0 2 0 9 0 0 10 0 0 3 0 9 0 0 10 0 0 4 0 9 0 0 10 0 1 5 0 9 0 0 10 0 3 6 0 9 0 0 10 0 6 7 0 9 0 0 10 0 9 8 0 9 0 0 10 0 13 9 0 9 1 0 10 0 20 10 0 9 1 0 10 0 20

Duration (in years) Singapore South Africa South Korea Thailand Taiwan United States 1 0 3 10 0 4 0 2 0 6 13 0 4 0 3 0 6 13 0 4 0 4 0 5 15 0 4 0 5 0 4 16 0 4 0 6 0 4 16 0 4 0 7 0 6 16 0 4 0 8 0 7 16 0 4 0 9 0 7 16 0 4 0 10 0 8 16 0 4 0 2. Exposures to financial institutions 2.1 Euro Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 6 22 49 132 245 601 1 505 2 6 22 49 132 245 601 1 200 3 7 24 50 123 241 597 966 4 8 27 52 124 240 595 789 5 10 29 58 127 240 595 654 6 11 32 61 131 240 595 595 7 12 34 63 133 240 595 595 8 12 35 62 131 240 595 595 9 12 36 62 129 240 595 595 10 13 37 62 129 240 595 595 11 13 38 62 129 240 595 595 12 14 39 62 129 240 595 595 13 14 39 62 129 240 595 595 14 14 40 62 129 240 595 595 15 14 40 62 129 240 595 595 16 14 40 62 129 240 595 595 17 14 39 62 129 240 595 595 18 14 40 62 129 240 595 595 19 14 40 62 129 240 595 595 20 14 40 62 129 240 595 595 21 15 40 62 129 240 595 595 22 15 40 62 129 240 595 595 23 16 40 62 129 240 595 595 24 16 40 62 129 240 595 595 25 17 40 62 129 240 595 595 26 18 40 62 129 240 595 595 27 19 40 62 129 240 595 595 28 19 40 62 129 240 595 595 29 19 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Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 0 15 21 45 169 307 2 976 2 0 15 21 45 169 342 2 235 3 1 15 24 50 163 354 1 698 4 1 16 27 54 161 353 1 318 5 2 18 30 56 161 343 1 047 6 2 21 33 59 161 330 851 7 3 24 35 61 161 315 705 8 3 24 36 64 161 298 593 9 4 25 38 67 161 281 505 10 4 26 39 69 161 265 435 11 5 26 40 70 161 254 378 12 5 26 40 70 161 254 331 13 5 26 40 70 161 254 292 14 6 26 41 70 161 254 258 15 7 26 44 70 161 254 254 16 7 26 47 70 161 254 254 17 7 26 50 70 161 254 254 18 8 26 51 70 161 254 254 19 8 26 54 70 161 254 254 20 9 26 57 70 161 254 254 21 9 26 60 70 161 254 254 22 9 26 62 71 161 254 254 23 10 26 65 73 161 254 254 24 10 26 68 76 161 254 254 25 11 26 71 78 161 254 254 26 11 26 74 80 161 254 254 27 12 26 76 83 161 254 254 28 12 27 79 85 161 254 254 29 12 28 82 88 161 254 254 30 13 28 84 90 161 254 254 3.8 Pound sterling Duration (in 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3.10 Zloty Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 57 71 78 102 226 322 3 053 2 55 70 77 101 224 351 2 297 3 53 69 77 104 217 363 1 747 4 51 68 79 106 213 363 1 360 5 49 68 80 106 210 355 1 083 6 49 68 80 106 208 341 880 7 49 69 80 107 206 325 729 8 47 68 80 107 205 308 613 9 45 67 80 109 203 296 523 10 44 67 80 110 201 295 450 11 44 66 79 110 200 294 391 12 43 65 78 109 199 293 343 13 42 64 78 108 199 292 302 14 41 63 77 107 198 291 291 15 41 63 76 107 197 290 290 16 39 62 75 106 196 289 289 17 39 61 74 105 195 289 289 18 38 60 74 104 195 288 288 19 37 60 73 104 194 287 287 20 37 59 73 103 194 287 287 21 37 59 73 103 194 287 287 22 37 59 72 103 193 286 286 23 36 58 72 102 193 286 286 24 35 58 71 102 192 285 285 25 35 57 73 101 192 285 285 26 34 56 76 100 191 284 284 27 34 56 79 100 190 283 283 28 33 55 81 99 190 283 283 29 32 54 85 98 189 282 282 30 32 54 87 98 188 281 281 3.11 Norwegian krone Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 25 40 47 71 195 312 3 024 2 26 41 48 72 195 348 2 273 3 24 40 49 76 189 359 1 726 4 23 40 51 78 185 358 1 339 5 23 42 54 79 184 349 1 065 6 24 43 55 82 183 335 865 7 25 45 56 83 183 319 716 8 24 45 57 85 182 303 602 9 24 45 58 87 181 286 513 10 23 45 59 89 180 273 442 11 23 45 58 89 179 273 384 12 22 44 57 88 179 272 336 13 21 43 57 87 178 271 296 14 20 42 56 86 177 270 270 15 19 42 55 86 176 269 269 16 18 41 54 85 175 268 268 17 18 40 53 84 175 268 268 18 17 40 53 83 174 267 267 19 17 39 56 83 174 267 267 20 17 39 58 83 174 267 267 21 17 39 61 83 174 267 267 22 17 39 64 83 174 267 267 23 17 39 66 83 174 267 267 24 17 39 69 83 173 267 267 25 16 39 72 83 173 266 266 26 16 38 75 82 173 266 266 27 16 38 78 85 173 266 266 28 16 38 80 87 172 266 266 29 15 38 83 89 172 265 265 30 15 37 86 92 172 265 265 3.12 Swiss franc Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 0 0 3 25 149 305 2 951 2 0 1 6 26 150 340 2 216 3 1 2 10 31 144 351 1 683 4 1 3 13 35 142 350 1 306 5 2 4 16 37 142 341 1 038 6 2 5 19 40 142 327 843 7 3 6 22 42 142 312 698 8 3 7 24 45 142 295 587 9 4 8 27 48 142 279 500 10 4 9 30 50 142 262 431 11 5 10 33 52 143 246 374 12 5 11 36 51 142 235 328 13 5 12 38 52 143 236 289 14 6 13 41 52 143 236 256 15 7 14 44 53 141 234 234 16 7 15 46 56 140 233 233 17 7 16 48 59 140 233 233 18 8 17 51 62 140 233 233 19 8 17 54 63 141 234 234 20 9 19 57 65 141 235 235 21 9 20 59 68 142 235 235 22 9 20 62 71 142 235 235 23 10 22 65 73 142 235 235 24 10 23 67 75 142 235 235 25 11 23 70 77 142 235 235 26 11 25 72 80 142 235 235 27 11 25 75 82 144 235 235 28 12 26 78 84 145 235 235 29 12 27 81 86 146 235 235 30 13 28 84 89 148 235 235 3.13 Australian dollar Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 42 57 64 88 212 318 3 090 2 42 57 64 88 212 354 2 321 3 41 57 66 92 205 366 1 762 4 40 57 68 95 202 364 1 368 5 40 58 70 96 201 355 1 086 6 40 60 72 98 200 341 882 7 41 61 72 99 198 325 730 8 40 61 73 100 197 308 613 9 39 61 73 102 196 290 522 10 38 61 74 104 195 289 449 11 38 60 73 104 194 288 390 12 37 59 72 103 194 287 342 13 36 58 72 102 193 286 301 14 35 58 71 102 192 285 285 15 35 57 70 101 191 285 285 16 34 56 69 100 190 284 284 17 33 55 69 99 190 283 283 18 33 55 68 99 189 282 282 19 32 54 68 98 189 282 282 20 32 54 67 98 189 282 282 21 32 54 67 98 188 282 282 22 31 54 67 98 188 281 281 23 31 53 67 97 188 281 281 24 30 53 70 97 187 280 280 25 30 52 73 96 187 280 280 26 29 52 75 95 186 279 279 27 29 51 78 95 185 279 279 28 28 50 81 94 185 278 278 29 28 50 84 94 184 277 277 30 27 49 87 93 184 277 277 3.14 Baht Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 8 23 30 54 178 315 3 052 2 13 28 34 58 182 350 2 294 3 15 31 40 67 180 363 1 744 4 18 35 46 73 180 361 1 354 5 20 39 51 77 181 352 1 076 6 20 39 51 77 179 338 874 7 26 46 57 84 183 322 723 8 24 45 57 85 182 305 608 9 25 47 60 89 183 288 518 10 28 50 63 93 184 278 445 11 29 51 65 95 186 279 387 12 30 52 65 96 187 280 339 13 30 53 66 96 187 280 299 14 31 53 66 97 187 281 281 15 31 53 66 97 188 281 281 16 30 52 66 96 187 280 280 17 30 52 66 96 187 280 280 18 29 52 65 95 186 279 279 19 29 51 64 95 186 279 279 20 29 51 64 95 186 279 279 21 29 51 64 95 186 279 279 22 29 51 64 95 185 279 279 23 28 50 67 94 185 278 278 24 28 50 69 94 185 278 278 25 27 50 73 94 184 277 277 26 27 49 75 93 184 277 277 27 26 49 78 93 183 276 276 28 26 48 81 92 183 276 276 29 25 48 84 92 182 275 275 30 25 47 87 92 182 275 275 3.15 Canadian dollar Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 7 22 29 53 177 312 3 027 2 9 24 30 54 178 348 2 274 3 9 25 34 61 174 360 1 727 4 10 27 38 65 172 358 1 340 5 11 29 41 67 172 349 1 064 6 13 32 44 70 172 335 865 7 14 35 46 72 172 319 716 8 14 35 47 75 172 303 602 9 15 37 49 78 172 286 513 10 15 38 51 81 172 269 442 11 16 38 51 82 173 266 384 12 16 38 52 82 173 266 336 13 16 39 52 82 173 266 296 14 16 39 52 83 173 266 266 15 17 39 52 83 173 266 266 16 16 38 52 82 173 266 266 17 16 38 52 82 173 266 266 18 16 38 53 82 173 266 266 19 16 38 56 82 173 266 266 20 16 39 58 83 173 266 266 21 17 39 61 83 173 266 266 22 16 39 64 83 173 266 266 23 16 38 66 82 173 266 266 24 16 38 69 82 173 266 266 25 16 38 71 82 172 266 266 26 15 38 74 82 172 265 265 27 15 37 77 84 172 265 265 28 15 37 80 86 171 265 265 29 14 37 83 89 171 264 264 30 14 36 86 91 171 264 264 3.16 Chilean peso Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 44 59 66 90 213 325 3 164 2 47 62 69 93 216 363 2 381 3 49 65 74 100 213 375 1 811 4 50 67 78 105 212 374 1 407 5 51 70 82 107 212 365 1 118 6 53 73 85 111 213 351 908 7 55 75 86 113 212 334 752 8 54 75 87 115 212 317 632 9 54 76 88 118 212 305 538 10 55 77 90 120 211 305 463 11 54 77 90 120 211 304 402 12 54 76 89 120 210 304 352 13 53 75 88 119 210 303 310 14 52 74 87 118 209 302 302 15 51 73 86 117 208 301 301 16 50 72 86 116 207 300 300 17 49 71 85 115 206 299 299 18 48 71 84 115 205 298 298 19 48 70 83 114 204 298 298 20 47 69 83 113 204 297 297 21 46 68 82 112 203 296 296 22 45 68 81 112 202 295 295 23 45 67 80 111 201 294 294 24 44 66 79 110 200 294 294 25 43 65 78 109 199 293 293 26 42 64 77 108 199 292 292 27 41 63 80 107 198 291 291 28 40 62 83 106 197 290 290 29 39 61 86 105 196 289 289 30 38 61 89 104 195 288 288 3.17 Colombian peso Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 75 90 97 121 244 340 3 202 2 79 94 101 125 249 367 2 411 3 79 95 104 130 243 380 1 834 4 78 95 106 133 240 379 1 425 5 80 99 111 136 241 369 1 132 6 82 102 114 140 242 355 919 7 84 105 116 142 242 339 761 8 85 106 118 146 243 336 640 9 86 108 120 150 244 337 546 10 87 109 122 152 244 337 471 11 86 108 122 152 243 336 409 12 85 108 121 151 242 335 358 13 84 106 120 150 241 334 334 14 83 105 118 149 239 332 332 15 81 103 117 147 238 331 331 1