EN Official Journal of the European Union L 296/1

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/2015

of 9 November 2017

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2017 until 30 December 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2) Insurance and reinsurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 6 October 2017, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of September 2017 market data. That information was published on 6 October 2017 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September until 30 December 2017.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a) the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c) for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 30 September 2017.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. Done at Brussels, 9 November 2017. For the Commission The President Jean-Claude JUNCKER

(1) OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).

ANNEX I Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment Term to maturity (in years) Euro Czech koruna Danish krone Forint Krona Kuna 1 – 0,356 % 0,664 % – 0,366 % – 0,077 % – 0,502 % 0,391 % 2 – 0,266 % 0,911 % – 0,276 % 0,301 % – 0,285 % 0,647 % 3 – 0,140 % 1,066 % – 0,150 % 0,436 % – 0,065 % 0,936 % 4 0,004 % 1,178 % – 0,006 % 0,872 % 0,153 % 1,249 % 5 0,157 % 1,266 % 0,147 % 1,135 % 0,359 % 1,579 % 6 0,294 % 1,327 % 0,284 % 1,604 % 0,567 % 1,884 % 7 0,436 % 1,389 % 0,426 % 1,962 % 0,754 % 2,141 % 8 0,573 % 1,430 % 0,563 % 2,228 % 0,918 % 2,338 % 9 0,706 % 1,478 % 0,696 % 2,435 % 1,070 % 2,478 % 10 0,828 % 1,534 % 0,817 % 2,601 % 1,197 % 2,591 % 11 0,936 % 1,562 % 0,926 % 2,774 % 1,354 % 2,688 % 12 1,033 % 1,575 % 1,023 % 2,951 % 1,526 % 2,772 % 13 1,121 % 1,589 % 1,111 % 3,122 % 1,695 % 2,847 % 14 1,197 % 1,609 % 1,187 % 3,280 % 1,853 % 2,913 % 15 1,259 % 1,641 % 1,248 % 3,419 % 1,997 % 2,973 % 16 1,305 % 1,683 % 1,295 % 3,535 % 2,127 % 3,027 % 17 1,344 % 1,734 % 1,333 % 3,632 % 2,244 % 3,077 % 18 1,380 % 1,790 % 1,370 % 3,713 % 2,350 % 3,122 % 19 1,419 % 1,850 % 1,409 % 3,781 % 2,445 % 3,164 % 20 1,463 % 1,910 % 1,453 % 3,839 % 2,532 % 3,203 % 21 1,514 % 1,971 % 1,504 % 3,888 % 2,610 % 3,239 % 22 1,570 % 2,032 % 1,560 % 3,929 % 2,681 % 3,272 % 23 1,630 % 2,092 % 1,620 % 3,964 % 2,747 % 3,304 % 24 1,690 % 2,151 % 1,681 % 3,995 % 2,807 % 3,333 % 25 1,752 % 2,208 % 1,743 % 4,021 % 2,862 % 3,361 % 26 1,813 % 2,263 % 1,804 % 4,043 % 2,913 % 3,387 % 27 1,874 % 2,316 % 1,865 % 4,062 % 2,961 % 3,412 % 28 1,934 % 2,368 % 1,925 % 4,079 % 3,005 % 3,435 % 29 1,992 % 2,417 % 1,983 % 4,093 % 3,046 % 3,457 % 30 2,048 % 2,465 % 2,040 % 4,105 % 3,084 % 3,478 % 31 2,103 % 2,511 % 2,095 % 4,116 % 3,120 % 3,498 % 32 2,156 % 2,555 % 2,149 % 4,125 % 3,153 % 3,516 % 33 2,208 % 2,597 % 2,200 % 4,133 % 3,185 % 3,534 % 34 2,257 % 2,638 % 2,250 % 4,140 % 3,215 % 3,551 % 35 2,305 % 2,677 % 2,298 % 4,147 % 3,243 % 3,568 % 36 2,351 % 2,714 % 2,344 % 4,152 % 3,269 % 3,583 % 37 2,395 % 2,750 % 2,388 % 4,157 % 3,294 % 3,598 % 38 2,437 % 2,784 % 2,431 % 4,161 % 3,318 % 3,612 % 39 2,478 % 2,817 % 2,472 % 4,165 % 3,340 % 3,626 % 40 2,518 % 2,849 % 2,511 % 4,168 % 3,362 % 3,639 % 41 2,555 % 2,879 % 2,549 % 4,171 % 3,382 % 3,651 % 42 2,592 % 2,908 % 2,586 % 4,173 % 3,402 % 3,663 % 43 2,627 % 2,937 % 2,621 % 4,175 % 3,420 % 3,675 % 44 2,660 % 2,964 % 2,654 % 4,177 % 3,438 % 3,686 % 45 2,693 % 2,990 % 2,687 % 4,179 % 3,455 % 3,696 % 46 2,724 % 3,015 % 2,718 % 4,180 % 3,471 % 3,707 % 47 2,754 % 3,039 % 2,748 % 4,182 % 3,486 % 3,716 % 48 2,783 % 3,062 % 2,777 % 4,183 % 3,501 % 3,726 % 49 2,811 % 3,084 % 2,805 % 4,184 % 3,515 % 3,735 % 50 2,837 % 3,106 % 2,832 % 4,185 % 3,529 % 3,744 % 51 2,863 % 3,126 % 2,858 % 4,186 % 3,542 % 3,752 % 52 2,888 % 3,146 % 2,883 % 4,187 % 3,555 % 3,761 % 53 2,912 % 3,166 % 2,907 % 4,187 % 3,567 % 3,768 % 54 2,936 % 3,184 % 2,931 % 4,188 % 3,579 % 3,776 % 55 2,958 % 3,202 % 2,953 % 4,188 % 3,590 % 3,784 % 56 2,980 % 3,220 % 2,975 % 4,189 % 3,601 % 3,791 % 57 3,001 % 3,237 % 2,996 % 4,189 % 3,611 % 3,798 % 58 3,021 % 3,253 % 3,017 % 4,190 % 3,621 % 3,804 % 59 3,041 % 3,269 % 3,036 % 4,190 % 3,631 % 3,811 % 60 3,060 % 3,284 % 3,055 % 4,191 % 3,640 % 3,817 % 61 3,078 % 3,299 % 3,074 % 4,191 % 3,650 % 3,823 % 62 3,096 % 3,313 % 3,092 % 4,191 % 3,658 % 3,829 % 63 3,113 % 3,327 % 3,109 % 4,191 % 3,667 % 3,835 % 64 3,130 % 3,341 % 3,126 % 4,192 % 3,675 % 3,840 % 65 3,147 % 3,354 % 3,142 % 4,192 % 3,683 % 3,846 % 66 3,162 % 3,366 % 3,158 % 4,192 % 3,691 % 3,851 % 67 3,178 % 3,379 % 3,174 % 4,192 % 3,699 % 3,856 % 68 3,193 % 3,391 % 3,189 % 4,193 % 3,706 % 3,861 % 69 3,207 % 3,402 % 3,203 % 4,193 % 3,713 % 3,866 % 70 3,221 % 3,414 % 3,217 % 4,193 % 3,720 % 3,871 % 71 3,235 % 3,425 % 3,231 % 4,193 % 3,727 % 3,875 % 72 3,248 % 3,435 % 3,244 % 4,193 % 3,734 % 3,880 % 73 3,261 % 3,446 % 3,257 % 4,193 % 3,740 % 3,884 % 74 3,274 % 3,456 % 3,270 % 4,193 % 3,746 % 3,888 % 75 3,286 % 3,466 % 3,282 % 4,194 % 3,752 % 3,892 % 76 3,298 % 3,475 % 3,294 % 4,194 % 3,758 % 3,896 % 77 3,310 % 3,485 % 3,306 % 4,194 % 3,764 % 3,900 % 78 3,321 % 3,494 % 3,318 % 4,194 % 3,769 % 3,904 % 79 3,332 % 3,503 % 3,329 % 4,194 % 3,775 % 3,908 % 80 3,343 % 3,511 % 3,339 % 4,194 % 3,780 % 3,911 % 81 3,353 % 3,520 % 3,350 % 4,194 % 3,785 % 3,915 % 82 3,364 % 3,528 % 3,360 % 4,194 % 3,790 % 3,918 % 83 3,374 % 3,536 % 3,370 % 4,194 % 3,795 % 3,922 % 84 3,383 % 3,544 % 3,380 % 4,194 % 3,800 % 3,925 % 85 3,393 % 3,552 % 3,390 % 4,194 % 3,805 % 3,928 % 86 3,402 % 3,559 % 3,399 % 4,194 % 3,809 % 3,931 % 87 3,411 % 3,566 % 3,408 % 4,195 % 3,814 % 3,934 % 88 3,420 % 3,574 % 3,417 % 4,195 % 3,818 % 3,937 % 89 3,429 % 3,581 % 3,426 % 4,195 % 3,822 % 3,940 % 90 3,438 % 3,587 % 3,435 % 4,195 % 3,827 % 3,943 % 91 3,446 % 3,594 % 3,443 % 4,195 % 3,831 % 3,946 % 92 3,454 % 3,601 % 3,451 % 4,195 % 3,835 % 3,949 % 93 3,462 % 3,607 % 3,459 % 4,195 % 3,839 % 3,952 % 94 3,470 % 3,613 % 3,467 % 4,195 % 3,843 % 3,954 % 95 3,478 % 3,620 % 3,475 % 4,195 % 3,846 % 3,957 % 96 3,485 % 3,626 % 3,482 % 4,195 % 3,850 % 3,959 % 97 3,492 % 3,632 % 3,490 % 4,195 % 3,854 % 3,962 % 98 3,500 % 3,637 % 3,497 % 4,195 % 3,857 % 3,964 % 99 3,507 % 3,643 % 3,504 % 4,195 % 3,861 % 3,967 % 100 3,514 % 3,649 % 3,511 % 4,195 % 3,864 % 3,969 % 101 3,520 % 3,654 % 3,518 % 4,195 % 3,867 % 3,971 % 102 3,527 % 3,659 % 3,524 % 4,195 % 3,871 % 3,973 % 103 3,534 % 3,665 % 3,531 % 4,195 % 3,874 % 3,976 % 104 3,540 % 3,670 % 3,537 % 4,196 % 3,877 % 3,978 % 105 3,546 % 3,675 % 3,544 % 4,196 % 3,880 % 3,980 % 106 3,552 % 3,680 % 3,550 % 4,196 % 3,883 % 3,982 % 107 3,558 % 3,685 % 3,556 % 4,196 % 3,886 % 3,984 % 108 3,564 % 3,689 % 3,562 % 4,196 % 3,889 % 3,986 % 109 3,570 % 3,694 % 3,568 % 4,196 % 3,892 % 3,988 % 110 3,576 % 3,699 % 3,573 % 4,196 % 3,894 % 3,990 % 111 3,581 % 3,703 % 3,579 % 4,196 % 3,897 % 3,992 % 112 3,587 % 3,707 % 3,585 % 4,196 % 3,900 % 3,994 % 113 3,592 % 3,712 % 3,590 % 4,196 % 3,903 % 3,995 % 114 3,598 % 3,716 % 3,595 % 4,196 % 3,905 % 3,997 % 115 3,603 % 3,720 % 3,601 % 4,196 % 3,908 % 3,999 % 116 3,608 % 3,724 % 3,606 % 4,196 % 3,910 % 4,001 % 117 3,613 % 3,728 % 3,611 % 4,196 % 3,913 % 4,002 % 118 3,618 % 3,732 % 3,616 % 4,196 % 3,915 % 4,004 % 119 3,623 % 3,736 % 3,621 % 4,196 % 3,918 % 4,006 % 120 3,628 % 3,740 % 3,625 % 4,196 % 3,920 % 4,007 % 121 3,632 % 3,744 % 3,630 % 4,196 % 3,922 % 4,009 % 122 3,637 % 3,748 % 3,635 % 4,196 % 3,924 % 4,010 % 123 3,642 % 3,751 % 3,639 % 4,196 % 3,927 % 4,012 % 124 3,646 % 3,755 % 3,644 % 4,196 % 3,929 % 4,014 % 125 3,650 % 3,759 % 3,648 % 4,196 % 3,931 % 4,015 % 126 3,655 % 3,762 % 3,653 % 4,196 % 3,933 % 4,016 % 127 3,659 % 3,766 % 3,657 % 4,196 % 3,935 % 4,018 % 128 3,663 % 3,769 % 3,661 % 4,196 % 3,937 % 4,019 % 129 3,667 % 3,772 % 3,665 % 4,196 % 3,939 % 4,021 % 130 3,672 % 3,776 % 3,670 % 4,196 % 3,941 % 4,022 % 131 3,676 % 3,779 % 3,674 % 4,196 % 3,943 % 4,023 % 132 3,680 % 3,782 % 3,678 % 4,196 % 3,945 % 4,025 % 133 3,683 % 3,785 % 3,681 % 4,196 % 3,947 % 4,026 % 134 3,687 % 3,788 % 3,685 % 4,197 % 3,949 % 4,027 % 135 3,691 % 3,791 % 3,689 % 4,197 % 3,951 % 4,029 % 136 3,695 % 3,794 % 3,693 % 4,197 % 3,953 % 4,030 % 137 3,699 % 3,797 % 3,697 % 4,197 % 3,955 % 4,031 % 138 3,702 % 3,800 % 3,700 % 4,197 % 3,956 % 4,032 % 139 3,706 % 3,803 % 3,704 % 4,197 % 3,958 % 4,034 % 140 3,709 % 3,806 % 3,707 % 4,197 % 3,960 % 4,035 % 141 3,713 % 3,809 % 3,711 % 4,197 % 3,962 % 4,036 % 142 3,716 % 3,811 % 3,714 % 4,197 % 3,963 % 4,037 % 143 3,720 % 3,814 % 3,718 % 4,197 % 3,965 % 4,038 % 144 3,723 % 3,817 % 3,721 % 4,197 % 3,967 % 4,039 % 145 3,726 % 3,819 % 3,724 % 4,197 % 3,968 % 4,040 % 146 3,729 % 3,822 % 3,728 % 4,197 % 3,970 % 4,042 % 147 3,733 % 3,825 % 3,731 % 4,197 % 3,971 % 4,043 % 148 3,736 % 3,827 % 3,734 % 4,197 % 3,973 % 4,044 % 149 3,739 % 3,830 % 3,737 % 4,197 % 3,974 % 4,045 % 150 3,742 % 3,832 % 3,740 % 4,197 % 3,976 % 4,046 %

Term to maturity (in years) Lev Pound sterling Romanian leu Zloty Króna Norwegian krone 1 – 0,406 % 0,512 % 1,441 % 1,342 % 4,412 % 0,780 % 2 – 0,316 % 0,678 % 1,845 % 1,616 % 4,680 % 0,981 % 3 – 0,190 % 0,798 % 2,230 % 2,012 % 5,000 % 1,122 % 4 – 0,046 % 0,890 % 2,609 % 2,341 % 5,063 % 1,265 % 5 0,107 % 0,976 % 2,974 % 2,617 % 5,023 % 1,398 % 6 0,244 % 1,054 % 3,305 % 2,810 % 5,000 % 1,522 % 7 0,385 % 1,124 % 3,581 % 2,965 % 5,028 % 1,631 % 8 0,523 % 1,191 % 3,799 % 3,088 % 5,070 % 1,726 % 9 0,655 % 1,253 % 3,996 % 3,207 % 5,097 % 1,810 % 10 0,776 % 1,310 % 4,158 % 3,252 % 5,110 % 1,879 % 11 0,885 % 1,361 % 4,283 % 3,280 % 5,113 % 1,949 % 12 0,982 % 1,405 % 4,378 % 3,308 % 5,109 % 2,020 % 13 1,070 % 1,432 % 4,450 % 3,335 % 5,100 % 2,092 % 14 1,146 % 1,465 % 4,505 % 3,361 % 5,088 % 2,163 % 15 1,207 % 1,502 % 4,546 % 3,387 % 5,074 % 2,231 % 16 1,253 % 1,512 % 4,578 % 3,411 % 5,057 % 2,298 % 17 1,291 % 1,527 % 4,601 % 3,435 % 5,040 % 2,362 % 18 1,328 % 1,539 % 4,618 % 3,458 % 5,022 % 2,423 % 19 1,366 % 1,548 % 4,629 % 3,480 % 5,003 % 2,482 % 20 1,411 % 1,565 % 4,637 % 3,501 % 4,985 % 2,538 % 21 1,463 % 1,575 % 4,641 % 3,521 % 4,966 % 2,591 % 22 1,520 % 1,576 % 4,643 % 3,541 % 4,948 % 2,642 % 23 1,580 % 1,573 % 4,643 % 3,559 % 4,930 % 2,691 % 24 1,642 % 1,569 % 4,641 % 3,577 % 4,912 % 2,737 % 25 1,704 % 1,565 % 4,638 % 3,594 % 4,894 % 2,781 % 26 1,767 % 1,562 % 4,633 % 3,611 % 4,877 % 2,823 % 27 1,829 % 1,561 % 4,628 % 3,626 % 4,860 % 2,864 % 28 1,890 % 1,558 % 4,623 % 3,641 % 4,844 % 2,902 % 29 1,949 % 1,554 % 4,616 % 3,656 % 4,829 % 2,938 % 30 2,007 % 1,547 % 4,610 % 3,670 % 4,814 % 2,973 % 31 2,063 % 1,538 % 4,603 % 3,683 % 4,799 % 3,006 % 32 2,117 % 1,527 % 4,596 % 3,696 % 4,785 % 3,038 % 33 2,169 % 1,516 % 4,589 % 3,708 % 4,771 % 3,068 % 34 2,220 % 1,505 % 4,582 % 3,720 % 4,758 % 3,097 % 35 2,268 % 1,496 % 4,575 % 3,731 % 4,745 % 3,125 % 36 2,315 % 1,488 % 4,568 % 3,742 % 4,733 % 3,151 % 37 2,360 % 1,482 % 4,561 % 3,752 % 4,721 % 3,177 % 38 2,404 % 1,475 % 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58 2,999 % 1,593 % 4,446 % 3,902 % 4,546 % 3,531 % 59 3,019 % 1,625 % 4,442 % 3,907 % 4,540 % 3,542 % 60 3,038 % 1,658 % 4,438 % 3,912 % 4,535 % 3,553 % 61 3,057 % 1,691 % 4,434 % 3,916 % 4,529 % 3,563 % 62 3,075 % 1,723 % 4,431 % 3,921 % 4,524 % 3,573 % 63 3,093 % 1,756 % 4,427 % 3,925 % 4,519 % 3,583 % 64 3,110 % 1,789 % 4,424 % 3,929 % 4,514 % 3,592 % 65 3,126 % 1,821 % 4,420 % 3,933 % 4,510 % 3,602 % 66 3,142 % 1,852 % 4,417 % 3,937 % 4,505 % 3,611 % 67 3,158 % 1,884 % 4,414 % 3,941 % 4,500 % 3,619 % 68 3,173 % 1,914 % 4,411 % 3,945 % 4,496 % 3,628 % 69 3,188 % 1,945 % 4,408 % 3,948 % 4,492 % 3,636 % 70 3,202 % 1,974 % 4,405 % 3,952 % 4,488 % 3,644 % 71 3,216 % 2,004 % 4,402 % 3,955 % 4,484 % 3,652 % 72 3,230 % 2,032 % 4,399 % 3,959 % 4,480 % 3,659 % 73 3,243 % 2,060 % 4,397 % 3,962 % 4,476 % 3,666 % 74 3,256 % 2,087 % 4,394 % 3,965 % 4,472 % 3,674 % 75 3,268 % 2,114 % 4,392 % 3,968 % 4,469 % 3,681 % 76 3,281 % 2,141 % 4,389 % 3,971 % 4,465 % 3,687 % 77 3,293 % 2,166 % 4,387 % 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% 4,324 % 4,050 % 4,374 % 3,864 % 117 3,602 % 2,853 % 4,323 % 4,051 % 4,372 % 3,867 % 118 3,607 % 2,865 % 4,322 % 4,052 % 4,371 % 3,869 % 119 3,612 % 2,876 % 4,321 % 4,054 % 4,370 % 3,872 % 120 3,617 % 2,887 % 4,320 % 4,055 % 4,368 % 3,875 % 121 3,622 % 2,898 % 4,319 % 4,056 % 4,367 % 3,878 % 122 3,626 % 2,908 % 4,318 % 4,057 % 4,365 % 3,880 % 123 3,631 % 2,919 % 4,317 % 4,058 % 4,364 % 3,883 % 124 3,635 % 2,929 % 4,316 % 4,059 % 4,363 % 3,885 % 125 3,640 % 2,939 % 4,315 % 4,061 % 4,361 % 3,888 % 126 3,644 % 2,949 % 4,314 % 4,062 % 4,360 % 3,890 % 127 3,649 % 2,959 % 4,313 % 4,063 % 4,359 % 3,893 % 128 3,653 % 2,968 % 4,312 % 4,064 % 4,358 % 3,895 % 129 3,657 % 2,978 % 4,311 % 4,065 % 4,356 % 3,898 % 130 3,661 % 2,987 % 4,311 % 4,066 % 4,355 % 3,900 % 131 3,666 % 2,996 % 4,310 % 4,067 % 4,354 % 3,902 % 132 3,670 % 3,006 % 4,309 % 4,068 % 4,353 % 3,904 % 133 3,674 % 3,014 % 4,308 % 4,069 % 4,352 % 3,907 % 134 3,678 % 3,023 % 4,307 % 4,070 % 4,351 % 3,909 % 135 3,681 % 3,032 % 4,307 % 4,071 % 4,349 % 3,911 % 136 3,685 % 3,040 % 4,306 % 4,072 % 4,348 % 3,913 % 137 3,689 % 3,049 % 4,305 % 4,073 % 4,347 % 3,915 % 138 3,693 % 3,057 % 4,304 % 4,074 % 4,346 % 3,917 % 139 3,696 % 3,065 % 4,303 % 4,075 % 4,345 % 3,919 % 140 3,700 % 3,073 % 4,303 % 4,075 % 4,344 % 3,921 % 141 3,703 % 3,081 % 4,302 % 4,076 % 4,343 % 3,923 % 142 3,707 % 3,089 % 4,301 % 4,077 % 4,342 % 3,925 % 143 3,710 % 3,097 % 4,301 % 4,078 % 4,341 % 3,927 % 144 3,714 % 3,105 % 4,300 % 4,079 % 4,340 % 3,929 % 145 3,717 % 3,112 % 4,299 % 4,080 % 4,339 % 3,931 % 146 3,720 % 3,119 % 4,299 % 4,081 % 4,338 % 3,933 % 147 3,724 % 3,127 % 4,298 % 4,081 % 4,337 % 3,935 % 148 3,727 % 3,134 % 4,297 % 4,082 % 4,336 % 3,936 % 149 3,730 % 3,141 % 4,297 % 4,083 % 4,335 % 3,938 % 150 3,733 % 3,148 % 4,296 % 4,084 % 4,334 % 3,940 %

Term to maturity (in years) Swiss franc Australian dollar Baht Canadian dollar Chilean peso Colombian peso 1 – 0,728 % 1,795 % 1,133 % 1,508 % 2,347 % 4,550 % 2 – 0,635 % 1,983 % 1,306 % 1,672 % 2,601 % 4,863 % 3 – 0,519 % 2,138 % 1,448 % 1,776 % 2,934 % 5,236 % 4 – 0,409 % 2,246 % 1,597 % 1,852 % 3,166 % 5,451 % 5 – 0,296 % 2,381 % 1,743 % 1,913 % 3,380 % 5,614 % 6 – 0,181 % 2,477 % 1,861 % 1,965 % 3,568 % 5,765 % 7 – 0,070 % 2,586 % 1,958 % 2,018 % 3,732 % 5,889 % 8 0,028 % 2,668 % 2,043 % 2,072 % 3,879 % 6,043 % 9 0,123 % 2,742 % 2,117 % 2,125 % 4,005 % 6,157 % 10 0,209 % 2,813 % 2,184 % 2,188 % 4,109 % 6,196 % 11 0,272 % 2,878 % 2,243 % 2,236 % 4,189 % 6,203 % 12 0,347 % 2,937 % 2,293 % 2,278 % 4,251 % 6,194 % 13 0,390 % 2,989 % 2,337 % 2,322 % 4,299 % 6,172 % 14 0,430 % 3,034 % 2,376 % 2,368 % 4,336 % 6,143 % 15 0,490 % 3,071 % 2,416 % 2,411 % 4,365 % 6,108 % 16 0,536 % 3,099 % 2,459 % 2,451 % 4,387 % 6,069 % 17 0,566 % 3,122 % 2,504 % 2,486 % 4,404 % 6,027 % 18 0,586 % 3,141 % 2,549 % 2,512 % 4,417 % 5,984 % 19 0,599 % 3,158 % 2,594 % 2,529 % 4,427 % 5,940 % 20 0,609 % 3,175 % 2,639 % 2,536 % 4,435 % 5,895 % 21 0,619 % 3,192 % 2,683 % 2,533 % 4,440 % 5,851 % 22 0,631 % 3,207 % 2,726 % 2,523 % 4,443 % 5,808 % 23 0,646 % 3,220 % 2,768 % 2,510 % 4,445 % 5,765 % 24 0,667 % 3,229 % 2,808 % 2,496 % 4,446 % 5,723 % 25 0,694 % 3,234 % 2,847 % 2,484 % 4,446 % 5,682 % 26 0,728 % 3,234 % 2,885 % 2,474 % 4,445 % 5,643 % 27 0,767 % 3,232 % 2,921 % 2,467 % 4,443 % 5,604 % 28 0,810 % 3,229 % 2,956 % 2,465 % 4,441 % 5,567 % 29 0,855 % 3,227 % 2,989 % 2,467 % 4,439 % 5,531 % 30 0,901 % 3,228 % 3,021 % 2,475 % 4,436 % 5,497 % 31 0,949 % 3,231 % 3,052 % 2,488 % 4,433 % 5,463 % 32 0,996 % 3,238 % 3,082 % 2,505 % 4,430 % 5,431 % 33 1,043 % 3,246 % 3,110 % 2,526 % 4,426 % 5,400 % 34 1,090 % 3,256 % 3,137 % 2,549 % 4,423 % 5,370 % 35 1,136 % 3,268 % 3,163 % 2,573 % 4,420 % 5,342 % 36 1,181 % 3,280 % 3,189 % 2,599 % 4,416 % 5,314 % 37 1,225 % 3,294 % 3,213 % 2,626 % 4,412 % 5,288 % 38 1,268 % 3,307 % 3,236 % 2,653 % 4,409 % 5,262 % 39 1,310 % 3,321 % 3,258 % 2,680 % 4,405 % 5,238 % 40 1,351 % 3,336 % 3,279 % 2,707 % 4,402 % 5,214 % 41 1,390 % 3,350 % 3,300 % 2,735 % 4,398 % 5,192 % 42 1,428 % 3,364 % 3,319 % 2,761 % 4,395 % 5,170 % 43 1,465 % 3,379 % 3,338 % 2,788 % 4,391 % 5,149 % 44 1,500 % 3,393 % 3,357 % 2,814 % 4,388 % 5,129 % 45 1,535 % 3,407 % 3,374 % 2,840 % 4,385 % 5,109 % 46 1,568 % 3,421 % 3,391 % 2,865 % 4,382 % 5,091 % 47 1,601 % 3,434 % 3,407 % 2,889 % 4,379 % 5,072 % 48 1,632 % 3,448 % 3,423 % 2,913 % 4,375 % 5,055 % 49 1,662 % 3,461 % 3,438 % 2,936 % 4,372 % 5,038 % 50 1,691 % 3,473 % 3,453 % 2,959 % 4,370 % 5,022 % 51 1,719 % 3,486 % 3,467 % 2,981 % 4,367 % 5,007 % 52 1,746 % 3,498 % 3,480 % 3,003 % 4,364 % 4,992 % 53 1,773 % 3,510 % 3,493 % 3,023 % 4,361 % 4,977 % 54 1,798 % 3,521 % 3,506 % 3,044 % 4,359 % 4,963 % 55 1,823 % 3,533 % 3,518 % 3,063 % 4,356 % 4,949 % 56 1,846 % 3,544 % 3,530 % 3,083 % 4,354 % 4,936 % 57 1,870 % 3,554 % 3,542 % 3,101 % 4,351 % 4,924 % 58 1,892 % 3,565 % 3,553 % 3,119 % 4,349 % 4,911 % 59 1,914 % 3,575 % 3,563 % 3,137 % 4,346 % 4,899 % 60 1,935 % 3,585 % 3,574 % 3,154 % 4,344 % 4,888 % 61 1,955 % 3,594 % 3,584 % 3,170 % 4,342 % 4,877 % 62 1,975 % 3,604 % 3,594 % 3,186 % 4,340 % 4,866 % 63 1,994 % 3,613 % 3,603 % 3,202 % 4,338 % 4,855 % 64 2,012 % 3,621 % 3,612 % 3,217 % 4,336 % 4,845 % 65 2,030 % 3,630 % 3,621 % 3,232 % 4,334 % 4,835 % 66 2,048 % 3,638 % 3,630 % 3,246 % 4,332 % 4,826 % 67 2,065 % 3,647 % 3,638 % 3,260 % 4,330 % 4,817 % 68 2,081 % 3,654 % 3,646 % 3,274 % 4,328 % 4,808 % 69 2,097 % 3,662 % 3,654 % 3,287 % 4,326 % 4,799 % 70 2,113 % 3,670 % 3,662 % 3,300 % 4,324 % 4,790 % 71 2,128 % 3,677 % 3,670 % 3,312 % 4,323 % 4,782 % 72 2,143 % 3,684 % 3,677 % 3,324 % 4,321 % 4,774 % 73 2,157 % 3,691 % 3,684 % 3,336 % 4,320 % 4,766 % 74 2,171 % 3,698 % 3,691 % 3,348 % 4,318 % 4,758 % 75 2,185 % 3,704 % 3,698 % 3,359 % 4,316 % 4,751 % 76 2,198 % 3,711 % 3,704 % 3,370 % 4,315 % 4,744 % 77 2,211 % 3,717 % 3,711 % 3,381 % 4,313 % 4,737 % 78 2,223 % 3,723 % 3,717 % 3,391 % 4,312 % 4,730 % 79 2,236 % 3,729 % 3,723 % 3,401 % 4,311 % 4,723 % 80 2,248 % 3,735 % 3,729 % 3,411 % 4,309 % 4,717 % 81 2,259 % 3,741 % 3,735 % 3,421 % 4,308 % 4,710 % 82 2,271 % 3,746 % 3,740 % 3,430 % 4,307 % 4,704 % 83 2,282 % 3,752 % 3,746 % 3,439 % 4,305 % 4,698 % 84 2,293 % 3,757 % 3,751 % 3,448 % 4,304 % 4,692 % 85 2,303 % 3,762 % 3,756 % 3,457 % 4,303 % 4,686 % 86 2,314 % 3,767 % 3,762 % 3,466 % 4,302 % 4,680 % 87 2,324 % 3,772 % 3,767 % 3,474 % 4,301 % 4,675 % 88 2,334 % 3,777 % 3,772 % 3,482 % 4,299 % 4,670 % 89 2,343 % 3,782 % 3,776 % 3,490 % 4,298 % 4,664 % 90 2,353 % 3,786 % 3,781 % 3,498 % 4,297 % 4,659 % 91 2,362 % 3,791 % 3,786 % 3,506 % 4,296 % 4,654 % 92 2,371 % 3,795 % 3,790 % 3,513 % 4,295 % 4,649 % 93 2,380 % 3,800 % 3,795 % 3,521 % 4,294 % 4,644 % 94 2,389 % 3,804 % 3,799 % 3,528 % 4,293 % 4,640 % 95 2,397 % 3,808 % 3,803 % 3,535 % 4,292 % 4,635 % 96 2,406 % 3,812 % 3,807 % 3,542 % 4,291 % 4,630 % 97 2,414 % 3,816 % 3,811 % 3,549 % 4,290 % 4,626 % 98 2,422 % 3,820 % 3,815 % 3,555 % 4,289 % 4,622 % 99 2,430 % 3,824 % 3,819 % 3,562 % 4,288 % 4,617 % 100 2,437 % 3,828 % 3,823 % 3,568 % 4,288 % 4,613 % 101 2,445 % 3,831 % 3,827 % 3,574 % 4,287 % 4,609 % 102 2,452 % 3,835 % 3,830 % 3,580 % 4,286 % 4,605 % 103 2,459 % 3,838 % 3,834 % 3,586 % 4,285 % 4,601 % 104 2,467 % 3,842 % 3,837 % 3,592 % 4,284 % 4,597 % 105 2,474 % 3,845 % 3,841 % 3,598 % 4,283 % 4,593 % 106 2,480 % 3,849 % 3,844 % 3,604 % 4,283 % 4,590 % 107 2,487 % 3,852 % 3,847 % 3,609 % 4,282 % 4,586 % 108 2,494 % 3,855 % 3,851 % 3,615 % 4,281 % 4,582 % 109 2,500 % 3,858 % 3,854 % 3,620 % 4,280 % 4,579 % 110 2,506 % 3,861 % 3,857 % 3,625 % 4,280 % 4,576 % 111 2,513 % 3,864 % 3,860 % 3,631 % 4,279 % 4,572 % 112 2,519 % 3,867 % 3,863 % 3,636 % 4,278 % 4,569 % 113 2,525 % 3,870 % 3,866 % 3,641 % 4,278 % 4,566 % 114 2,531 % 3,873 % 3,869 % 3,646 % 4,277 % 4,562 % 115 2,536 % 3,876 % 3,872 % 3,650 % 4,276 % 4,559 % 116 2,542 % 3,879 % 3,875 % 3,655 % 4,276 % 4,556 % 117 2,548 % 3,882 % 3,878 % 3,660 % 4,275 % 4,553 % 118 2,553 % 3,884 % 3,880 % 3,664 % 4,274 % 4,550 % 119 2,559 % 3,887 % 3,883 % 3,669 % 4,274 % 4,547 % 120 2,564 % 3,890 % 3,886 % 3,673 % 4,273 % 4,544 % 121 2,569 % 3,892 % 3,888 % 3,678 % 4,272 % 4,541 % 122 2,574 % 3,895 % 3,891 % 3,682 % 4,272 % 4,539 % 123 2,579 % 3,897 % 3,893 % 3,686 % 4,271 % 4,536 % 124 2,584 % 3,900 % 3,896 % 3,690 % 4,271 % 4,533 % 125 2,589 % 3,902 % 3,898 % 3,694 % 4,270 % 4,530 % 126 2,594 % 3,904 % 3,901 % 3,698 % 4,270 % 4,528 % 127 2,599 % 3,907 % 3,903 % 3,702 % 4,269 % 4,525 % 128 2,604 % 3,909 % 3,905 % 3,706 % 4,268 % 4,523 % 129 2,608 % 3,911 % 3,907 % 3,710 % 4,268 % 4,520 % 130 2,613 % 3,913 % 3,910 % 3,714 % 4,267 % 4,518 % 131 2,617 % 3,916 % 3,912 % 3,717 % 4,267 % 4,515 % 132 2,622 % 3,918 % 3,914 % 3,721 % 4,266 % 4,513 % 133 2,626 % 3,920 % 3,916 % 3,725 % 4,266 % 4,510 % 134 2,630 % 3,922 % 3,918 % 3,728 % 4,265 % 4,508 % 135 2,635 % 3,924 % 3,920 % 3,732 % 4,265 % 4,506 % 136 2,639 % 3,926 % 3,923 % 3,735 % 4,264 % 4,504 % 137 2,643 % 3,928 % 3,925 % 3,738 % 4,264 % 4,501 % 138 2,647 % 3,930 % 3,927 % 3,742 % 4,263 % 4,499 % 139 2,651 % 3,932 % 3,929 % 3,745 % 4,263 % 4,497 % 140 2,655 % 3,934 % 3,930 % 3,748 % 4,263 % 4,495 % 141 2,659 % 3,936 % 3,932 % 3,751 % 4,262 % 4,493 % 142 2,662 % 3,938 % 3,934 % 3,755 % 4,262 % 4,491 % 143 2,666 % 3,939 % 3,936 % 3,758 % 4,261 % 4,489 % 144 2,670 % 3,941 % 3,938 % 3,761 % 4,261 % 4,487 % 145 2,673 % 3,943 % 3,940 % 3,764 % 4,260 % 4,485 % 146 2,677 % 3,945 % 3,942 % 3,767 % 4,260 % 4,483 % 147 2,681 % 3,946 % 3,943 % 3,770 % 4,260 % 4,481 % 148 2,684 % 3,948 % 3,945 % 3,773 % 4,259 % 4,479 % 149 2,688 % 3,950 % 3,947 % 3,775 % 4,259 % 4,477 % 150 2,691 % 3,952 % 3,948 % 3,778 % 4,258 % 4,475 %

Term to maturity (in years) Hong Kong dollar Indian rupee Mexican peso New Taiwan dollar New Zealand dollar Rand 1 0,956 % 5,867 % 7,156 % 0,327 % 1,866 % 6,657 % 2 1,243 % 5,961 % 6,856 % 0,423 % 2,058 % 6,639 % 3 1,435 % 6,069 % 6,685 % 0,510 % 2,259 % 6,763 % 4 1,566 % 6,185 % 6,634 % 0,592 % 2,447 % 6,910 % 5 1,692 % 6,296 % 6,635 % 0,668 % 2,614 % 7,116 % 6 1,776 % 6,400 % 6,700 % 0,751 % 2,764 % 7,267 % 7 1,843 % 6,475 % 6,786 % 0,810 % 2,890 % 7,445 % 8 1,911 % 6,546 % 6,867 % 0,876 % 3,000 % 7,636 % 9 1,976 % 6,602 % 6,940 % 0,940 % 3,098 % 7,784 % 10 2,030 % 6,644 % 7,010 % 1,003 % 3,178 % 7,907 % 11 2,072 % 6,667 % 7,079 % 1,080 % 3,246 % 8,017 % 12 2,106 % 6,674 % 7,144 % 1,167 % 3,303 % 8,122 % 13 2,137 % 6,669 % 7,207 % 1,259 % 3,352 % 8,230 % 14 2,170 % 6,656 % 7,265 % 1,353 % 3,399 % 8,327 % 15 2,206 % 6,636 % 7,319 % 1,446 % 3,449 % 8,401 % 16 2,248 % 6,613 % 7,369 % 1,538 % 3,505 % 8,442 % 17 2,293 % 6,587 % 7,412 % 1,627 % 3,563 % 8,456 % 18 2,340 % 6,558 % 7,446 % 1,713 % 3,621 % 8,448 % 19 2,389 % 6,528 % 7,469 % 1,795 % 3,675 % 8,423 % 20 2,438 % 6,498 % 7,479 % 1,875 % 3,724 % 8,386 % 21 2,486 % 6,467 % 7,476 % 1,951 % 3,767 % 8,338 % 22 2,533 % 6,436 % 7,461 % 2,023 % 3,805 % 8,284 % 23 2,580 % 6,405 % 7,438 % 2,092 % 3,837 % 8,225 % 24 2,625 % 6,375 % 7,408 % 2,158 % 3,866 % 8,162 % 25 2,669 % 6,345 % 7,374 % 2,221 % 3,891 % 8,096 % 26 2,711 % 6,316 % 7,336 % 2,280 % 3,913 % 8,030 % 27 2,752 % 6,288 % 7,295 % 2,337 % 3,933 % 7,963 % 28 2,791 % 6,260 % 7,253 % 2,391 % 3,951 % 7,896 % 29 2,829 % 6,233 % 7,209 % 2,443 % 3,966 % 7,830 % 30 2,865 % 6,207 % 7,165 % 2,492 % 3,980 % 7,765 % 31 2,900 % 6,182 % 7,121 % 2,539 % 3,993 % 7,702 % 32 2,934 % 6,158 % 7,078 % 2,584 % 4,004 % 7,640 % 33 2,966 % 6,135 % 7,035 % 2,627 % 4,014 % 7,579 % 34 2,997 % 6,112 % 6,993 % 2,668 % 4,024 % 7,521 % 35 3,027 % 6,091 % 6,952 % 2,707 % 4,032 % 7,464 % 36 3,055 % 6,070 % 6,911 % 2,744 % 4,040 % 7,410 % 37 3,082 % 6,049 % 6,872 % 2,780 % 4,047 % 7,357 % 38 3,109 % 6,030 % 6,834 % 2,814 % 4,053 % 7,306 % 39 3,134 % 6,011 % 6,797 % 2,847 % 4,059 % 7,257 % 40 3,158 % 5,993 % 6,762 % 2,878 % 4,064 % 7,209 % 41 3,181 % 5,976 % 6,727 % 2,908 % 4,069 % 7,164 % 42 3,204 % 5,959 % 6,694 % 2,937 % 4,074 % 7,120 % 43 3,225 % 5,943 % 6,662 % 2,965 % 4,078 % 7,078 % 44 3,246 % 5,927 % 6,631 % 2,991 % 4,082 % 7,037 % 45 3,266 % 5,912 % 6,601 % 3,017 % 4,085 % 6,998 % 46 3,285 % 5,898 % 6,572 % 3,041 % 4,089 % 6,960 % 47 3,303 % 5,884 % 6,544 % 3,065 % 4,092 % 6,924 % 48 3,321 % 5,870 % 6,517 % 3,088 % 4,095 % 6,889 % 49 3,338 % 5,857 % 6,491 % 3,110 % 4,098 % 6,855 % 50 3,355 % 5,845 % 6,466 % 3,131 % 4,100 % 6,823 % 51 3,371 % 5,833 % 6,442 % 3,151 % 4,103 % 6,792 % 52 3,386 % 5,821 % 6,418 % 3,171 % 4,105 % 6,761 % 53 3,401 % 5,810 % 6,396 % 3,189 % 4,107 % 6,732 % 54 3,415 % 5,799 % 6,374 % 3,208 % 4,109 % 6,704 % 55 3,429 % 5,788 % 6,353 % 3,225 % 4,111 % 6,677 % 56 3,443 % 5,778 % 6,333 % 3,242 % 4,113 % 6,651 % 57 3,456 % 5,768 % 6,313 % 3,259 % 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Term to maturity (in years) Real Renminbi-yuan Ringgit Russian rouble Singapore dollar South Korean won 1 6,469 % 3,311 % 3,300 % 8,130 % 1,081 % 1,492 % 2 7,233 % 3,394 % 3,368 % 7,912 % 1,291 % 1,639 % 3 7,860 % 3,489 % 3,421 % 7,763 % 1,464 % 1,729 % 4 8,270 % 3,560 % 3,480 % 7,645 % 1,624 % 1,780 % 5 8,544 % 3,614 % 3,548 % 7,592 % 1,762 % 1,825 % 6 8,724 % 3,659 % 3,612 % 7,584 % 1,889 % 1,851 % 7 8,852 % 3,694 % 3,667 % 7,538 % 2,006 % 1,874 % 8 8,985 % 3,719 % 3,712 % 7,501 % 2,114 % 1,902 % 9 9,100 % 3,739 % 3,756 % 7,472 % 2,210 % 1,931 % 10 9,192 % 3,755 % 3,804 % 7,436 % 2,290 % 1,957 % 11 9,239 % 3,770 % 3,858 % 7,385 % 2,356 % 1,977 % 12 9,245 % 3,784 % 3,913 % 7,323 % 2,411 % 1,991 % 13 9,221 % 3,797 % 3,965 % 7,253 % 2,459 % 2,000 % 14 9,176 % 3,809 % 4,015 % 7,178 % 2,498 % 2,004 % 15 9,114 % 3,821 % 4,064 % 7,100 % 2,527 % 2,003 % 16 9,042 % 3,832 % 4,114 % 7,022 % 2,547 % 1,997 % 17 8,961 % 3,843 % 4,162 % 6,942 % 2,561 % 1,991 % 18 8,875 % 3,853 % 4,207 % 6,864 % 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4,124 % 4,272 % 4,708 % 3,840 % 3,704 % 117 5,907 % 4,125 % 4,272 % 4,703 % 3,843 % 3,708 % 118 5,901 % 4,126 % 4,271 % 4,699 % 3,846 % 3,712 % 119 5,895 % 4,126 % 4,271 % 4,695 % 3,849 % 3,716 % 120 5,889 % 4,127 % 4,270 % 4,691 % 3,852 % 3,720 % 121 5,883 % 4,127 % 4,269 % 4,687 % 3,855 % 3,724 % 122 5,878 % 4,128 % 4,269 % 4,683 % 3,858 % 3,728 % 123 5,872 % 4,129 % 4,268 % 4,679 % 3,861 % 3,732 % 124 5,867 % 4,129 % 4,268 % 4,675 % 3,863 % 3,736 % 125 5,862 % 4,130 % 4,267 % 4,671 % 3,866 % 3,739 % 126 5,856 % 4,130 % 4,267 % 4,667 % 3,869 % 3,743 % 127 5,851 % 4,131 % 4,266 % 4,664 % 3,871 % 3,747 % 128 5,846 % 4,131 % 4,266 % 4,660 % 3,874 % 3,750 % 129 5,841 % 4,132 % 4,265 % 4,656 % 3,876 % 3,754 % 130 5,836 % 4,132 % 4,265 % 4,653 % 3,879 % 3,757 % 131 5,831 % 4,133 % 4,264 % 4,649 % 3,881 % 3,760 % 132 5,826 % 4,133 % 4,264 % 4,646 % 3,884 % 3,764 % 133 5,822 % 4,134 % 4,263 % 4,643 % 3,886 % 3,767 % 134 5,817 % 4,134 % 4,263 % 4,639 % 3,888 % 3,770 % 135 5,812 % 4,135 % 4,262 % 4,636 % 3,891 % 3,773 % 136 5,808 % 4,135 % 4,262 % 4,633 % 3,893 % 3,777 % 137 5,803 % 4,136 % 4,261 % 4,630 % 3,895 % 3,780 % 138 5,799 % 4,136 % 4,261 % 4,627 % 3,897 % 3,783 % 139 5,795 % 4,137 % 4,260 % 4,624 % 3,900 % 3,786 % 140 5,790 % 4,137 % 4,260 % 4,621 % 3,902 % 3,789 % 141 5,786 % 4,138 % 4,260 % 4,618 % 3,904 % 3,792 % 142 5,782 % 4,138 % 4,259 % 4,615 % 3,906 % 3,794 % 143 5,778 % 4,139 % 4,259 % 4,612 % 3,908 % 3,797 % 144 5,774 % 4,139 % 4,258 % 4,609 % 3,910 % 3,800 % 145 5,770 % 4,139 % 4,258 % 4,606 % 3,912 % 3,803 % 146 5,766 % 4,140 % 4,258 % 4,603 % 3,914 % 3,806 % 147 5,762 % 4,140 % 4,257 % 4,600 % 3,916 % 3,808 % 148 5,758 % 4,141 % 4,257 % 4,598 % 3,918 % 3,811 % 149 5,755 % 4,141 % 4,256 % 4,595 % 3,920 % 3,813 % 150 5,751 % 4,141 % 4,256 % 4,592 % 3,922 % 3,816 %

Term to maturity (in years) Turkish lira US dollar Yen 1 12,510 % 1,451 % – 0,088 % 2 11,835 % 1,629 % – 0,066 % 3 11,772 % 1,749 % – 0,048 % 4 11,478 % 1,834 % – 0,020 % 5 11,238 % 1,899 % 0,008 % 6 11,034 % 1,982 % 0,036 % 7 10,881 % 2,044 % 0,065 % 8 10,798 % 2,100 % 0,095 % 9 10,746 % 2,156 % 0,127 % 10 10,690 % 2,205 % 0,161 % 11 10,610 % 2,246 % 0,199 % 12 10,510 % 2,281 % 0,241 % 13 10,396 % 2,311 % 0,286 % 14 10,272 % 2,336 % 0,332 % 15 10,142 % 2,358 % 0,377 % 16 10,009 % 2,377 % 0,420 % 17 9,874 % 2,393 % 0,460 % 18 9,740 % 2,407 % 0,499 % 19 9,607 % 2,419 % 0,536 % 20 9,476 % 2,428 % 0,570 % 21 9,349 % 2,436 % 0,603 % 22 9,224 % 2,442 % 0,634 % 23 9,104 % 2,447 % 0,662 % 24 8,987 % 2,451 % 0,686 % 25 8,875 % 2,455 % 0,706 % 26 8,766 % 2,458 % 0,723 % 27 8,662 % 2,461 % 0,739 % 28 8,562 % 2,463 % 0,755 % 29 8,466 % 2,465 % 0,775 % 30 8,374 % 2,466 % 0,798 % 31 8,286 % 2,468 % 0,827 % 32 8,202 % 2,468 % 0,860 % 33 8,121 % 2,468 % 0,896 % 34 8,044 % 2,467 % 0,934 % 35 7,970 % 2,465 % 0,974 % 36 7,900 % 2,462 % 1,014 % 37 7,832 % 2,457 % 1,054 % 38 7,767 % 2,451 % 1,095 % 39 7,705 % 2,444 % 1,135 % 40 7,646 % 2,434 % 1,175 % 41 7,589 % 2,422 % 1,214 % 42 7,534 % 2,410 % 1,253 % 43 7,482 % 2,398 % 1,290 % 44 7,431 % 2,387 % 1,327 % 45 7,383 % 2,378 % 1,363 % 46 7,337 % 2,372 % 1,398 % 47 7,292 % 2,367 % 1,432 % 48 7,249 % 2,366 % 1,465 % 49 7,208 % 2,368 % 1,497 % 50 7,168 % 2,374 % 1,528 % 51 7,130 % 2,383 % 1,559 % 52 7,093 % 2,394 % 1,588 % 53 7,058 % 2,409 % 1,617 % 54 7,023 % 2,425 % 1,644 % 55 6,990 % 2,442 % 1,671 % 56 6,958 % 2,460 % 1,697 % 57 6,928 % 2,480 % 1,722 % 58 6,898 % 2,500 % 1,747 % 59 6,869 % 2,520 % 1,771 % 60 6,841 % 2,541 % 1,794 % 61 6,814 % 2,562 % 1,816 % 62 6,788 % 2,583 % 1,838 % 63 6,763 % 2,603 % 1,859 % 64 6,738 % 2,624 % 1,879 % 65 6,715 % 2,645 % 1,899 % 66 6,692 % 2,665 % 1,918 % 67 6,669 % 2,685 % 1,937 % 68 6,648 % 2,705 % 1,955 % 69 6,627 % 2,724 % 1,973 % 70 6,606 % 2,743 % 1,990 % 71 6,586 % 2,762 % 2,007 % 72 6,567 % 2,781 % 2,024 % 73 6,548 % 2,799 % 2,040 % 74 6,530 % 2,817 % 2,055 % 75 6,512 % 2,834 % 2,070 % 76 6,495 % 2,851 % 2,085 % 77 6,478 % 2,868 % 2,099 % 78 6,461 % 2,884 % 2,113 % 79 6,445 % 2,900 % 2,127 % 80 6,430 % 2,916 % 2,140 % 81 6,414 % 2,931 % 2,153 % 82 6,399 % 2,946 % 2,166 % 83 6,385 % 2,961 % 2,178 % 84 6,371 % 2,975 % 2,190 % 85 6,357 % 2,990 % 2,202 % 86 6,343 % 3,003 % 2,214 % 87 6,330 % 3,017 % 2,225 % 88 6,317 % 3,030 % 2,236 % 89 6,305 % 3,043 % 2,247 % 90 6,292 % 3,056 % 2,257 % 91 6,280 % 3,068 % 2,267 % 92 6,268 % 3,080 % 2,278 % 93 6,257 % 3,092 % 2,287 % 94 6,246 % 3,104 % 2,297 % 95 6,234 % 3,115 % 2,307 % 96 6,224 % 3,126 % 2,316 % 97 6,213 % 3,137 % 2,325 % 98 6,203 % 3,148 % 2,334 % 99 6,192 % 3,159 % 2,342 % 100 6,183 % 3,169 % 2,351 % 101 6,173 % 3,179 % 2,359 % 102 6,163 % 3,189 % 2,368 % 103 6,154 % 3,199 % 2,376 % 104 6,145 % 3,208 % 2,384 % 105 6,136 % 3,218 % 2,391 % 106 6,127 % 3,227 % 2,399 % 107 6,118 % 3,236 % 2,406 % 108 6,109 % 3,245 % 2,414 % 109 6,101 % 3,253 % 2,421 % 110 6,093 % 3,262 % 2,428 % 111 6,085 % 3,270 % 2,435 % 112 6,077 % 3,279 % 2,442 % 113 6,069 % 3,287 % 2,448 % 114 6,061 % 3,295 % 2,455 % 115 6,054 % 3,303 % 2,461 % 116 6,046 % 3,310 % 2,468 % 117 6,039 % 3,318 % 2,474 % 118 6,032 % 3,325 % 2,480 % 119 6,025 % 3,333 % 2,486 % 120 6,018 % 3,340 % 2,492 % 121 6,011 % 3,347 % 2,498 % 122 6,005 % 3,354 % 2,504 % 123 5,998 % 3,361 % 2,509 % 124 5,992 % 3,367 % 2,515 % 125 5,985 % 3,374 % 2,520 % 126 5,979 % 3,381 % 2,526 % 127 5,973 % 3,387 % 2,531 % 128 5,967 % 3,393 % 2,536 % 129 5,961 % 3,400 % 2,541 % 130 5,955 % 3,406 % 2,546 % 131 5,949 % 3,412 % 2,551 % 132 5,943 % 3,418 % 2,556 % 133 5,938 % 3,424 % 2,561 % 134 5,932 % 3,429 % 2,566 % 135 5,927 % 3,435 % 2,570 % 136 5,922 % 3,441 % 2,575 % 137 5,916 % 3,446 % 2,580 % 138 5,911 % 3,452 % 2,584 % 139 5,906 % 3,457 % 2,588 % 140 5,901 % 3,462 % 2,593 % 141 5,896 % 3,467 % 2,597 % 142 5,891 % 3,473 % 2,601 % 143 5,886 % 3,478 % 2,606 % 144 5,881 % 3,483 % 2,610 % 145 5,877 % 3,488 % 2,614 % 146 5,872 % 3,492 % 2,618 % 147 5,867 % 3,497 % 2,622 % 148 5,863 % 3,502 % 2,626 % 149 5,858 % 3,507 % 2,629 % 150 5,854 % 3,511 % 2,633 %

ANNEX II Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC. 1. Exposures to central governments and central banks The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies. The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years. Duration (in years) Austria Belgium Bulgaria Croatia Czech Republic Cyprus Denmark 1 0 0 34 5 1 27 1 2 0 0 42 5 1 45 1 3 0 1 47 5 3 50 0 4 0 3 50 5 4 51 0 5 1 4 55 5 6 54 0 6 1 5 58 5 8 56 0 7 2 6 61 5 10 57 0 8 3 7 63 5 12 56 0 9 4 8 65 5 13 53 0 10 4 9 67 5 14 52 0

Duration (in years) Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland 1 0 0 0 0 424 4 18 2 0 0 0 0 259 4 25 3 1 0 0 0 228 4 28 4 3 0 0 0 198 4 29 5 4 0 0 0 180 4 30 6 5 0 0 0 176 4 31 7 6 0 0 0 173 4 32 8 7 1 2 0 178 2 33 9 8 1 3 0 180 1 33 10 9 1 3 0 182 4 33

Duration (in years) Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland 1 6 6 6 0 18 0 4 2 14 12 12 0 25 0 4 3 18 16 16 0 28 0 4 4 20 18 18 0 29 0 4 5 22 20 20 0 30 0 4 6 23 21 21 0 31 0 4 7 25 22 23 0 32 0 4 8 26 24 24 2 33 0 4 9 28 25 25 3 33 0 4 10 29 25 26 3 33 1 4

Duration (in years) Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom 1 27 10 13 21 6 0 0 2 45 18 17 24 12 0 0 3 50 21 20 28 16 0 0 4 51 22 21 33 18 0 0 5 54 23 23 36 20 0 0 6 56 25 24 40 21 0 0 7 57 27 26 41 23 0 0 8 56 28 27 43 24 0 0 9 53 30 27 43 25 0 0 10 52 27 27 43 26 0 0

Duration (in years) Liechtenstein Norway Switzerland Australia Brazil Canada Chile 1 0 0 0 0 12 0 17 2 0 0 0 0 12 0 19 3 0 0 0 0 12 0 18 4 0 0 0 0 12 0 17 5 0 0 0 0 12 0 16 6 0 0 0 0 12 0 15 7 0 0 0 0 12 0 14 8 0 0 0 0 12 0 15 9 0 0 0 0 12 0 16 10 0 0 0 0 12 0 13

Duration (in years) China Colombia Hong Kong India Japan Malaysia Mexico 1 0 11 0 9 0 0 10 2 0 19 0 9 0 0 9 3 1 30 0 9 0 0 10 4 2 38 0 9 0 0 10 5 2 40 0 9 0 0 10 6 3 44 0 9 0 0 10 7 4 46 0 9 0 0 10 8 8 44 0 9 0 0 10 9 5 41 0 9 1 0 10 10 5 44 0 9 1 0 10

Duration (in years) New Zealand Russia Singapore South Africa South Korea Thailand Taiwan 1 0 0 0 3 10 0 4 2 0 0 0 7 12 0 4 3 0 0 0 7 12 0 4 4 0 0 0 6 14 0 4 5 0 2 0 5 15 0 4 6 0 6 0 5 16 0 4 7 0 8 0 7 16 0 4 8 0 13 0 8 16 0 4 9 0 19 0 8 16 0 4 10 0 19 0 9 16 0 4

Duration (in years) United States 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 2. Exposures to financial institutions 2.1 Euro Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 6 21 47 127 241 582 1 210 2 6 21 47 127 241 582 992 3 7 23 48 119 237 578 821 4 8 26 51 120 236 577 687 5 10 29 56 123 236 577 582 6 11 31 60 128 236 577 577 7 12 33 61 130 236 577 577 8 12 34 61 129 236 577 577 9 12 35 61 128 236 577 577 10 13 36 61 127 236 577 577 11 13 37 61 127 236 577 577 12 14 38 61 127 236 577 577 13 14 39 61 127 236 577 577 14 14 39 61 127 236 577 577 15 14 39 61 127 236 577 577 16 14 39 61 127 236 577 577 17 14 39 61 127 236 577 577 18 14 39 61 127 236 577 577 19 14 39 61 127 236 577 577 20 14 39 61 127 236 577 577 21 15 39 61 127 236 577 577 22 15 39 61 127 236 577 577 23 16 39 61 127 236 577 577 24 17 39 61 127 236 577 577 25 17 39 61 127 236 577 577 26 18 39 61 127 236 577 577 27 19 39 61 127 236 577 577 28 20 39 61 127 236 577 577 29 20 39 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Other exposures 3.1 Euro Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 1 15 22 45 167 306 3 076 2 1 15 22 45 167 343 2 293 3 1 15 24 50 162 355 1 731 4 1 17 27 54 159 354 1 338 5 2 19 31 56 159 345 1 060 6 3 21 33 59 159 332 859 7 4 24 35 61 159 316 710 8 4 25 36 64 159 299 597 9 5 26 38 67 159 283 508 10 5 26 40 69 159 266 438 11 5 27 40 70 159 252 380 12 6 27 40 70 159 252 333 13 6 27 40 70 159 252 293 14 6 27 40 70 159 252 259 15 6 27 42 70 159 252 252 16 7 27 44 70 159 252 252 17 8 27 47 70 159 252 252 18 8 27 49 70 159 252 252 19 9 27 52 70 159 252 252 20 9 27 54 70 159 252 252 21 9 27 57 70 159 252 252 22 10 27 59 70 159 252 252 23 10 27 62 70 159 252 252 24 11 27 64 70 159 252 252 25 11 27 67 72 159 252 252 26 11 27 70 75 159 252 252 27 12 27 72 77 159 252 252 28 12 27 75 78 159 252 252 29 13 27 78 81 159 252 252 30 13 27 80 83 159 252 252 3.2 Czech koruna Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 5 19 26 49 172 310 3 129 2 7 22 28 52 174 349 2 337 3 7 22 31 57 169 362 1 765 4 7 23 34 61 166 361 1 364 5 8 25 37 62 166 351 1 080 6 9 27 39 65 165 337 875 7 10 30 41 66 165 321 722 8 9 30 41 69 164 304 606 9 9 30 43 71 164 286 516 10 9 31 44 73 163 269 444 11 9 31 44 73 163 256 385 12 9 30 43 73 162 255 337 13 8 29 43 73 162 255 296 14 8 29 42 72 161 254 262 15 7 28 42 72 161 254 254 16 7 28 45 71 160 253 253 17 8 28 47 71 160 253 253 18 8 27 50 71 160 253 253 19 9 27 52 71 160 253 253 20 9 28 55 71 160 253 253 21 9 28 58 71 161 254 254 22 10 28 60 72 161 254 254 23 10 29 63 72 161 254 254 24 11 29 66 72 161 254 254 25 11 29 68 73 161 254 254 26 11 29 71 75 161 254 254 27 12 29 73 77 161 254 254 28 12 29 76 80 161 254 254 29 13 29 78 81 161 254 254 30 14 29 81 83 161 254 254 3.3 Danish krone Duration 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step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 81 95 102 125 247 343 3 091 2 76 90 97 120 242 345 2 312 3 78 93 102 128 239 358 1 746 4 75 91 102 129 234 358 1 354 5 73 91 103 128 231 350 1 074 6 73 91 103 129 229 338 874 7 72 92 103 128 227 323 724 8 70 91 102 130 225 318 609 9 70 90 103 132 224 317 519 10 66 87 100 130 220 313 447 11 63 85 98 128 217 310 389 12 62 83 96 126 215 309 340 13 61 82 95 125 215 308 308 14 60 82 95 125 214 307 307 15 60 81 94 124 214 307 307 16 59 80 94 124 213 306 306 17 59 80 93 123 212 305 305 18 58 79 92 122 212 305 305 19 57 78 91 121 211 304 304 20 56 78 91 121 210 303 303 21 56 77 90 120 209 302 302 22 55 76 89 119 208 302 302 23 54 75 88 118 207 301 301 24 53 74 87 117 206 300 300 25 52 73 86 116 205 299 299 26 51 72 85 115 204 297 297 27 49 71 84 114 203 296 296 28 48 70 83 113 202 295 295 29 47 69 82 112 201 294 294 30 46 68 83 111 200 293 293 3.5 Krona Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 4 19 25 49 171 305 3 069 2 6 21 27 51 173 343 2 291 3 7 22 31 57 168 356 1 731 4 8 24 35 61 166 355 1 339 5 9 26 38 63 167 346 1 062 6 10 29 40 66 166 333 862 7 11 31 42 68 166 317 713 8 11 31 43 70 166 301 599 9 11 32 44 73 165 284 510 10 11 32 45 74 165 267 439 11 10 32 45 75 164 257 382 12 10 31 45 75 164 257 334 13 10 31 44 74 163 257 295 14 9 31 44 74 163 256 261 15 9 30 44 74 163 256 256 16 8 30 45 73 162 255 255 17 8 30 47 73 162 255 255 18 8 30 50 73 162 255 255 19 9 30 52 73 162 255 255 20 9 30 55 73 162 256 256 21 10 30 58 74 163 256 256 22 10 31 61 74 163 256 256 23 10 31 63 74 163 256 256 24 11 31 66 74 163 256 256 25 11 31 68 74 163 256 256 26 12 31 71 75 163 256 256 27 12 31 73 77 163 256 256 28 12 31 76 80 163 256 256 29 13 31 79 82 163 256 256 30 14 31 82 84 163 256 256 3.6 Kuna Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 47 61 68 91 214 309 3 115 2 51 65 72 95 217 347 2 326 3 55 70 79 105 216 361 1 760 4 57 73 84 111 216 361 1 363 5 59 76 88 113 217 352 1 082 6 60 79 91 116 217 339 879 7 61 81 92 118 216 324 727 8 60 80 92 119 215 308 611 9 59 80 92 121 213 306 521 10 58 79 92 121 212 305 448 11 56 78 91 120 210 303 389 12 54 76 89 119 208 301 341 13 53 74 87 117 207 300 300 14 52 73 86 116 205 298 298 15 50 72 85 115 204 297 297 16 49 71 84 114 203 296 296 17 48 70 83 113 202 295 295 18 47 69 82 112 201 294 294 19 47 68 81 111 200 294 294 20 46 67 80 110 200 293 293 21 45 67 80 110 199 292 292 22 44 66 79 109 198 291 291 23 44 65 78 108 197 291 291 24 43 64 77 107 197 290 290 25 42 63 76 106 196 289 289 26 41 62 76 106 195 288 288 27 40 62 75 105 194 287 287 28 39 61 77 104 193 286 286 29 38 60 79 103 192 285 285 30 38 59 83 102 191 285 285 3.7 Lev Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 0 14 21 44 166 305 3 074 2 0 14 21 44 166 342 2 291 3 1 15 23 49 161 355 1 730 4 1 16 26 53 158 354 1 337 5 2 18 30 55 158 345 1 059 6 2 20 32 58 158 332 859 7 4 23 34 60 158 316 710 8 4 24 35 63 158 299 596 9 4 25 37 66 158 282 508 10 4 26 39 68 158 266 437 11 5 26 39 69 158 251 380 12 6 26 39 69 158 251 332 13 6 26 39 69 158 251 293 14 6 26 39 69 158 251 259 15 6 26 42 69 158 251 251 16 7 26 44 69 158 251 251 17 7 26 47 69 158 251 251 18 8 26 49 69 158 251 251 19 9 26 52 69 158 251 251 20 9 26 54 69 158 251 251 21 9 26 57 69 158 251 251 22 10 26 59 69 158 251 251 23 10 26 62 69 158 251 251 24 11 26 64 70 158 251 251 25 11 26 67 72 158 252 252 26 11 26 70 75 158 252 252 27 12 26 72 77 158 252 252 28 12 26 75 78 158 252 252 29 13 26 78 81 158 252 252 30 13 26 80 83 158 252 252 3.8 Pound sterling Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 0 11 23 46 185 310 3 121 2 0 11 23 46 185 348 2 329 3 1 11 24 51 179 360 1 758 4 1 13 27 57 176 359 1 358 5 2 16 29 60 175 350 1 075 6 2 18 33 61 174 336 871 7 3 21 36 60 173 320 720 8 4 23 37 60 172 303 604 9 7 31 41 58 171 285 514 10 9 34 41 57 170 268 442 11 8 33 41 56 169 262 384 12 7 32 40 56 168 261 336 13 6 30 40 56 168 261 295 14 6 30 41 56 167 260 261 15 6 30 42 56 166 259 259 16 7 30 44 56 165 258 258 17 8 30 47 56 164 257 257 18 8 30 50 57 163 256 256 19 9 30 52 60 163 256 256 20 9 30 55 61 163 257 257 21 9 30 57 63 164 257 257 22 10 30 59 66 164 257 257 23 10 30 62 68 163 256 256 24 11 30 64 70 163 256 256 25 11 30 67 73 162 255 255 26 11 30 69 75 162 255 255 27 12 30 73 76 161 254 254 28 12 30 75 78 161 254 254 29 13 30 78 81 161 254 254 30 13 30 80 83 160 253 253 3.9 Romanian leu Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 82 97 103 127 249 344 3 169 2 80 94 101 124 246 354 2 372 3 77 92 101 127 238 368 1 797 4 75 91 102 128 234 368 1 392 5 72 90 102 127 230 360 1 105 6 72 90 102 128 228 346 898 7 71 90 101 127 225 331 743 8 68 88 100 127 223 316 625 9 66 87 99 128 220 313 532 10 64 86 99 128 218 312 458 11 63 84 97 127 217 310 398 12 61 83 96 126 215 308 349 13 60 81 94 124 213 306 307 14 58 79 92 122 212 305 305 15 57 78 91 121 210 303 303 16 55 77 90 120 209 302 302 17 54 76 89 119 208 301 301 18 53 75 88 118 207 300 300 19 52 74 87 117 206 299 299 20 51 73 86 116 205 298 298 21 51 72 85 115 204 297 297 22 50 71 84 114 203 297 297 23 49 70 83 113 202 296 296 24 48 69 82 112 201 295 295 25 47 68 81 111 200 293 293 26 46 67 80 110 199 292 292 27 45 66 79 109 198 291 291 28 44 65 78 108 197 290 290 29 43 64 81 107 196 290 290 30 42 63 84 106 195 289 289 3.10 Zloty Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 56 70 77 100 222 317 3 164 2 54 68 75 98 221 352 2 364 3 52 67 76 102 214 367 1 791 4 51 67 78 104 210 367 1 387 5 50 67 79 104 208 358 1 100 6 49 68 80 105 206 344 892 7 49 69 80 106 204 328 738 8 47 68 79 107 202 311 620 9 46 67 79 108 200 294 528 10 45 66 80 109 199 292 454 11 44 66 79 109 198 291 394 12 44 65 78 108 197 290 344 13 43 64 77 107 197 290 303 14 42 63 77 107 196 289 289 15 41 63 76 106 195 288 288 16 40 62 75 105 194 287 287 17 40 61 74 104 193 287 287 18 39 60 73 103 193 286 286 19 38 60 73 103 192 285 285 20 38 60 73 103 192 285 285 21 38 59 72 102 192 285 285 22 38 59 72 102 191 284 284 23 37 58 72 101 191 284 284 24 36 58 71 101 190 283 283 25 36 57 70 100 190 283 283 26 35 56 72 100 189 282 282 27 34 56 75 99 188 281 281 28 34 55 77 98 187 281 281 29 33 54 80 98 187 280 280 30 32 54 83 97 186 279 279 3.11 Norwegian krone Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 26 40 47 70 192 311 3 135 2 26 40 47 70 193 349 2 340 3 25 40 48 74 186 362 1 767 4 24 40 51 77 183 361 1 366 5 24 41 53 78 182 352 1 082 6 24 43 55 81 181 338 877 7 25 45 56 82 180 322 725 8 24 45 56 84 179 305 609 9 24 45 57 86 178 288 518 10 24 45 58 87 178 271 445 11 23 45 58 87 177 270 387 12 22 44 57 87 176 269 338 13 22 43 56 86 175 269 298 14 21 42 55 85 175 268 268 15 20 42 55 85 174 267 267 16 19 41 54 84 173 266 266 17 19 40 53 83 172 266 266 18 18 40 53 83 172 265 265 19 18 39 53 82 172 265 265 20 18 39 55 82 172 265 265 21 18 39 58 82 172 265 265 22 18 39 61 82 172 265 265 23 18 39 63 82 172 265 265 24 18 39 66 82 171 265 265 25 17 39 68 82 171 264 264 26 17 39 71 82 171 264 264 27 17 38 73 81 171 264 264 28 17 38 76 81 170 264 264 29 16 38 79 82 170 263 263 30 16 38 82 84 170 263 263 3.12 Swiss franc Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 0 0 3 24 147 304 3 057 2 0 1 6 25 148 341 2 278 3 1 1 9 31 142 353 1 720 4 1 3 12 34 140 352 1 329 5 2 4 15 36 140 343 1 052 6 2 4 18 39 140 329 853 7 3 6 20 42 140 314 705 8 4 6 23 44 140 297 592 9 4 8 26 47 140 280 504 10 4 8 28 49 140 264 434 11 4 9 31 51 141 248 377 12 6 10 33 50 140 233 329 13 6 11 36 51 141 234 290 14 6 12 39 51 140 234 257 15 6 13 41 50 139 232 232 16 7 13 44 51 138 231 231 17 7 14 46 54 138 231 231 18 8 16 48 57 138 231 231 19 9 16 51 58 138 232 232 20 9 17 54 61 139 232 232 21 9 18 56 63 140 233 233 22 10 19 59 65 140 233 233 23 10 20 62 67 140 233 233 24 11 20 64 69 140 233 233 25 11 22 67 71 140 233 233 26 11 22 69 73 140 233 233 27 12 23 72 75 141 233 233 28 12 24 74 78 141 233 233 29 13 25 76 80 143 233 233 30 13 25 79 81 144 233 233 3.13 Australian dollar Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 42 56 63 86 209 316 3 187 2 42 56 63 86 209 354 2 380 3 41 56 65 91 203 368 1 798 4 40 57 67 94 199 367 1 389 5 40 58 70 95 198 357 1 100 6 41 59 71 97 197 343 891 7 41 61 72 98 196 327 736 8 40 60 72 99 195 310 618 9 39 60 73 101 194 292 526 10 39 60 73 102 193 286 452 11 38 60 73 102 192 285 393 12 37 59 72 102 191 284 343 13 37 58 71 101 190 283 302 14 36 57 70 100 190 283 283 15 35 57 70 100 189 282 282 16 34 56 69 99 188 281 281 17 34 55 68 98 187 281 281 18 33 55 68 98 187 280 280 19 33 54 67 97 186 280 280 20 33 54 67 97 186 279 279 21 32 54 67 97 186 279 279 22 32 53 66 96 186 279 279 23 32 53 66 96 185 278 278 24 31 52 66 95 185 278 278 25 30 52 69 95 184 277 277 26 30 51 72 94 184 277 277 27 29 51 75 94 183 276 276 28 29 50 77 93 182 275 275 29 28 49 79 92 182 275 275 30 27 49 83 92 181 274 274 3.14 Baht Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 10 24 31 54 176 313 3 153 2 14 28 35 58 180 351 2 353 3 17 32 40 66 178 364 1 777 4 19 35 46 73 178 363 1 373 5 21 39 51 76 180 354 1 088 6 21 39 51 77 177 340 882 7 26 46 57 83 181 324 729 8 25 45 57 84 180 307 612 9 26 47 59 88 181 289 521 10 28 50 63 92 182 275 448 11 30 51 64 94 183 277 389 12 30 52 65 95 184 277 340 13 31 52 65 95 185 278 299 14 31 53 66 96 185 278 278 15 31 53 66 96 185 278 278 16 31 52 65 95 184 278 278 17 31 52 65 95 185 278 278 18 30 51 64 94 184 277 277 19 30 51 64 94 183 276 276 20 30 51 64 94 183 276 276 21 29 51 64 94 183 276 276 22 29 51 64 94 183 276 276 23 29 50 63 93 183 276 276 24 29 50 66 93 182 275 275 25 28 49 68 93 182 275 275 26 28 49 71 92 181 274 274 27 27 48 73 92 181 274 274 28 27 48 77 91 180 273 273 29 26 47 79 91 180 273 273 30 26 47 82 90 179 272 272 3.15 Canadian dollar Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 8 23 29 53 175 314 3 172 2 10 24 31 54 176 353 2 368 3 10 25 34 60 172 366 1 787 4 11 27 38 64 170 365 1 380 5 12 29 41 66 170 355 1 092 6 13 32 44 70 170 341 885 7 15 35 46 72 170 324 731 8 15 35 47 74 170 307 613 9 16 37 49 78 170 289 522 10 16 38 51 80 170 272 449 11 17 38 51 81 170 264 389 12 17 38 51 81 171 264 340 13 17 38 52 81 171 264 300 14 17 39 52 82 171 264 265 15 17 39 52 82 171 264 264 16 17 38 51 81 171 264 264 17 17 38 52 81 171 264 264 18 17 38 51 81 171 264 264 19 17 38 53 81 171 264 264 20 17 39 55 82 171 264 264 21 17 39 58 82 171 264 264 22 17 38 61 82 171 264 264 23 17 38 63 81 171 264 264 24 16 38 66 81 170 263 263 25 16 37 68 81 170 263 263 26 16 37 71 80 169 263 263 27 15 37 73 80 169 262 262 28 15 36 76 80 169 262 262 29 15 36 79 82 168 262 262 30 14 36 81 84 168 261 261 3.16 Chilean peso Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 45 59 66 89 211 318 3 216 2 48 62 68 92 214 358 2 403 3 50 65 74 100 211 372 1 819 4 51 67 78 104 210 371 1 407 5 52 70 82 107 210 362 1 116 6 54 73 85 110 211 348 905 7 56 75 86 112 210 332 748 8 55 75 87 114 210 315 628 9 55 76 88 117 210 303 535 10 55 77 90 119 209 303 460 11 55 77 90 120 209 302 400 12 55 76 89 119 208 301 349 13 54 75 88 118 207 301 308 14 53 74 87 117 207 300 300 15 52 73 86 116 206 299 299 16 51 72 86 116 205 298 298 17 50 72 85 115 204 297 297 18 49 71 84 114 203 296 296 19 49 70 83 113 203 296 296 20 48 69 83 113 202 295 295 21 47 69 82 112 201 294 294 22 47 68 81 111 200 293 293 23 46 67 80 110 199 293 293 24 45 66 79 109 198 292 292 25 44 65 78 108 198 291 291 26 43 64 77 107 197 290 290 27 42 63 76 106 196 289 289 28 41 62 78 106 195 288 288 29 40 62 81 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