EN Official Journal of the European Union L 123/6

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/730

of 4 May 2018

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2018 until 29 June 2018 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2) Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 6 April 2018, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of March 2018 market data. That information was published on 6 April 2018 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2018 until 29 June 2018.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a) the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c) for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 March 2018.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. Done at Brussels, 4 May 2018. For the Commission The President Jean-Claude JUNCKER

(1) OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).

ANNEX I Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment Term to maturity (in years) Euro Czech koruna Danish krone Forint Krona Kuna 1 – 0,362 % 0,918 % – 0,372 % 0,021 % – 0,450 % 0,056 % 2 – 0,258 % 1,171 % – 0,268 % 0,547 % – 0,263 % 0,322 % 3 – 0,083 % 1,336 % – 0,093 % 0,724 % – 0,025 % 0,579 % 4 0,104 % 1,454 % 0,094 % 1,027 % 0,198 % 0,833 % 5 0,285 % 1,537 % 0,274 % 1,348 % 0,410 % 1,138 % 6 0,418 % 1,589 % 0,408 % 1,710 % 0,592 % 1,439 % 7 0,556 % 1,624 % 0,546 % 1,966 % 0,756 % 1,695 % 8 0,672 % 1,654 % 0,662 % 2,158 % 0,901 % 1,888 % 9 0,783 % 1,683 % 0,773 % 2,309 % 1,027 % 2,020 % 10 0,884 % 1,712 % 0,874 % 2,453 % 1,133 % 2,129 % 11 0,975 % 1,742 % 0,965 % 2,585 % 1,277 % 2,226 % 12 1,056 % 1,770 % 1,045 % 2,703 % 1,441 % 2,314 % 13 1,127 % 1,794 % 1,117 % 2,809 % 1,604 % 2,393 % 14 1,186 % 1,820 % 1,176 % 2,904 % 1,757 % 2,465 % 15 1,233 % 1,852 % 1,222 % 2,988 % 1,897 % 2,532 % 16 1,266 % 1,891 % 1,256 % 3,063 % 2,024 % 2,593 % 17 1,293 % 1,937 % 1,283 % 3,130 % 2,138 % 2,650 % 18 1,320 % 1,986 % 1,309 % 3,189 % 2,242 % 2,703 % 19 1,350 % 2,038 % 1,339 % 3,243 % 2,335 % 2,752 % 20 1,387 % 2,090 % 1,376 % 3,292 % 2,419 % 2,799 % 21 1,431 % 2,142 % 1,421 % 3,337 % 2,496 % 2,842 % 22 1,482 % 2,194 % 1,472 % 3,378 % 2,566 % 2,883 % 23 1,537 % 2,245 % 1,528 % 3,415 % 2,630 % 2,921 % 24 1,595 % 2,295 % 1,585 % 3,450 % 2,689 % 2,957 % 25 1,653 % 2,344 % 1,643 % 3,482 % 2,743 % 2,991 % 26 1,711 % 2,390 % 1,702 % 3,512 % 2,793 % 3,024 % 27 1,770 % 2,436 % 1,761 % 3,540 % 2,839 % 3,054 % 28 1,827 % 2,480 % 1,818 % 3,566 % 2,882 % 3,083 % 29 1,883 % 2,522 % 1,875 % 3,591 % 2,922 % 3,111 % 30 1,938 % 2,562 % 1,930 % 3,614 % 2,959 % 3,137 % 31 1,991 % 2,601 % 1,983 % 3,636 % 2,994 % 3,162 % 32 2,043 % 2,639 % 2,035 % 3,656 % 3,027 % 3,186 % 33 2,093 % 2,675 % 2,086 % 3,675 % 3,058 % 3,208 % 34 2,141 % 2,709 % 2,134 % 3,694 % 3,087 % 3,230 % 35 2,188 % 2,742 % 2,181 % 3,711 % 3,114 % 3,250 % 36 2,233 % 2,774 % 2,226 % 3,727 % 3,140 % 3,270 % 37 2,276 % 2,805 % 2,269 % 3,743 % 3,165 % 3,289 % 38 2,318 % 2,834 % 2,311 % 3,758 % 3,188 % 3,307 % 39 2,358 % 2,862 % 2,351 % 3,772 % 3,210 % 3,324 % 40 2,396 % 2,889 % 2,390 % 3,785 % 3,231 % 3,341 % 41 2,433 % 2,915 % 2,427 % 3,798 % 3,251 % 3,357 % 42 2,469 % 2,940 % 2,463 % 3,811 % 3,270 % 3,372 % 43 2,503 % 2,964 % 2,497 % 3,822 % 3,288 % 3,386 % 44 2,536 % 2,988 % 2,531 % 3,834 % 3,305 % 3,400 % 45 2,568 % 3,010 % 2,562 % 3,845 % 3,322 % 3,414 % 46 2,599 % 3,031 % 2,593 % 3,855 % 3,337 % 3,427 % 47 2,628 % 3,052 % 2,623 % 3,865 % 3,352 % 3,439 % 48 2,657 % 3,072 % 2,651 % 3,875 % 3,367 % 3,451 % 49 2,684 % 3,091 % 2,679 % 3,884 % 3,381 % 3,463 % 50 2,710 % 3,109 % 2,705 % 3,893 % 3,394 % 3,474 % 51 2,736 % 3,127 % 2,731 % 3,901 % 3,407 % 3,485 % 52 2,760 % 3,144 % 2,755 % 3,910 % 3,419 % 3,495 % 53 2,784 % 3,161 % 2,779 % 3,918 % 3,431 % 3,506 % 54 2,807 % 3,177 % 2,802 % 3,925 % 3,443 % 3,515 % 55 2,829 % 3,192 % 2,824 % 3,933 % 3,454 % 3,525 % 56 2,850 % 3,207 % 2,846 % 3,940 % 3,464 % 3,534 % 57 2,871 % 3,222 % 2,866 % 3,947 % 3,475 % 3,543 % 58 2,891 % 3,236 % 2,886 % 3,954 % 3,484 % 3,551 % 59 2,910 % 3,249 % 2,906 % 3,960 % 3,494 % 3,559 % 60 2,929 % 3,262 % 2,925 % 3,966 % 3,503 % 3,567 % 61 2,947 % 3,275 % 2,943 % 3,973 % 3,512 % 3,575 % 62 2,965 % 3,287 % 2,960 % 3,979 % 3,521 % 3,582 % 63 2,982 % 3,299 % 2,978 % 3,984 % 3,529 % 3,590 % 64 2,998 % 3,311 % 2,994 % 3,990 % 3,537 % 3,597 % 65 3,014 % 3,322 % 3,010 % 3,995 % 3,545 % 3,604 % 66 3,030 % 3,333 % 3,026 % 4,001 % 3,553 % 3,610 % 67 3,045 % 3,344 % 3,041 % 4,006 % 3,560 % 3,617 % 68 3,059 % 3,354 % 3,056 % 4,011 % 3,567 % 3,623 % 69 3,074 % 3,364 % 3,070 % 4,015 % 3,574 % 3,629 % 70 3,087 % 3,374 % 3,084 % 4,020 % 3,581 % 3,635 % 71 3,101 % 3,383 % 3,097 % 4,025 % 3,588 % 3,641 % 72 3,114 % 3,392 % 3,110 % 4,029 % 3,594 % 3,646 % 73 3,127 % 3,401 % 3,123 % 4,033 % 3,600 % 3,652 % 74 3,139 % 3,410 % 3,136 % 4,038 % 3,606 % 3,657 % 75 3,151 % 3,418 % 3,148 % 4,042 % 3,612 % 3,662 % 76 3,163 % 3,427 % 3,160 % 4,046 % 3,618 % 3,668 % 77 3,174 % 3,435 % 3,171 % 4,050 % 3,624 % 3,672 % 78 3,186 % 3,442 % 3,182 % 4,053 % 3,629 % 3,677 % 79 3,196 % 3,450 % 3,193 % 4,057 % 3,634 % 3,682 % 80 3,207 % 3,458 % 3,204 % 4,061 % 3,640 % 3,686 % 81 3,217 % 3,465 % 3,214 % 4,064 % 3,645 % 3,691 % 82 3,228 % 3,472 % 3,224 % 4,068 % 3,650 % 3,695 % 83 3,237 % 3,479 % 3,234 % 4,071 % 3,654 % 3,700 % 84 3,247 % 3,486 % 3,244 % 4,074 % 3,659 % 3,704 % 85 3,256 % 3,492 % 3,253 % 4,078 % 3,664 % 3,708 % 86 3,266 % 3,499 % 3,263 % 4,081 % 3,668 % 3,712 % 87 3,275 % 3,505 % 3,272 % 4,084 % 3,673 % 3,716 % 88 3,283 % 3,511 % 3,280 % 4,087 % 3,677 % 3,719 % 89 3,292 % 3,517 % 3,289 % 4,090 % 3,681 % 3,723 % 90 3,300 % 3,523 % 3,297 % 4,093 % 3,685 % 3,727 % 91 3,309 % 3,529 % 3,306 % 4,095 % 3,689 % 3,730 % 92 3,317 % 3,535 % 3,314 % 4,098 % 3,693 % 3,734 % 93 3,324 % 3,540 % 3,322 % 4,101 % 3,697 % 3,737 % 94 3,332 % 3,546 % 3,329 % 4,103 % 3,701 % 3,740 % 95 3,340 % 3,551 % 3,337 % 4,106 % 3,704 % 3,744 % 96 3,347 % 3,556 % 3,344 % 4,109 % 3,708 % 3,747 % 97 3,354 % 3,561 % 3,352 % 4,111 % 3,711 % 3,750 % 98 3,361 % 3,566 % 3,359 % 4,113 % 3,715 % 3,753 % 99 3,368 % 3,571 % 3,366 % 4,116 % 3,718 % 3,756 % 100 3,375 % 3,576 % 3,372 % 4,118 % 3,722 % 3,759 % 101 3,382 % 3,580 % 3,379 % 4,120 % 3,725 % 3,762 % 102 3,388 % 3,585 % 3,386 % 4,123 % 3,728 % 3,765 % 103 3,395 % 3,589 % 3,392 % 4,125 % 3,731 % 3,767 % 104 3,401 % 3,594 % 3,398 % 4,127 % 3,734 % 3,770 % 105 3,407 % 3,598 % 3,405 % 4,129 % 3,737 % 3,773 % 106 3,413 % 3,602 % 3,411 % 4,131 % 3,740 % 3,775 % 107 3,419 % 3,607 % 3,417 % 4,133 % 3,743 % 3,778 % 108 3,425 % 3,611 % 3,423 % 4,135 % 3,746 % 3,780 % 109 3,431 % 3,615 % 3,428 % 4,137 % 3,749 % 3,783 % 110 3,436 % 3,619 % 3,434 % 4,139 % 3,751 % 3,785 % 111 3,442 % 3,623 % 3,439 % 4,141 % 3,754 % 3,788 % 112 3,447 % 3,626 % 3,445 % 4,143 % 3,757 % 3,790 % 113 3,452 % 3,630 % 3,450 % 4,145 % 3,759 % 3,792 % 114 3,458 % 3,634 % 3,455 % 4,147 % 3,762 % 3,795 % 115 3,463 % 3,637 % 3,461 % 4,148 % 3,764 % 3,797 % 116 3,468 % 3,641 % 3,466 % 4,150 % 3,767 % 3,799 % 117 3,473 % 3,644 % 3,471 % 4,152 % 3,769 % 3,801 % 118 3,478 % 3,648 % 3,476 % 4,153 % 3,772 % 3,803 % 119 3,483 % 3,651 % 3,480 % 4,155 % 3,774 % 3,805 % 120 3,487 % 3,655 % 3,485 % 4,157 % 3,776 % 3,807 % 121 3,492 % 3,658 % 3,490 % 4,158 % 3,779 % 3,809 % 122 3,496 % 3,661 % 3,494 % 4,160 % 3,781 % 3,811 % 123 3,501 % 3,664 % 3,499 % 4,161 % 3,783 % 3,813 % 124 3,505 % 3,667 % 3,503 % 4,163 % 3,785 % 3,815 % 125 3,510 % 3,670 % 3,508 % 4,164 % 3,787 % 3,817 % 126 3,514 % 3,673 % 3,512 % 4,166 % 3,789 % 3,819 % 127 3,518 % 3,676 % 3,516 % 4,167 % 3,791 % 3,821 % 128 3,522 % 3,679 % 3,520 % 4,169 % 3,793 % 3,822 % 129 3,526 % 3,682 % 3,524 % 4,170 % 3,795 % 3,824 % 130 3,530 % 3,685 % 3,528 % 4,172 % 3,797 % 3,826 % 131 3,534 % 3,688 % 3,532 % 4,173 % 3,799 % 3,828 % 132 3,538 % 3,690 % 3,536 % 4,174 % 3,801 % 3,829 % 133 3,542 % 3,693 % 3,540 % 4,176 % 3,803 % 3,831 % 134 3,546 % 3,696 % 3,544 % 4,177 % 3,805 % 3,833 % 135 3,550 % 3,698 % 3,548 % 4,178 % 3,807 % 3,834 % 136 3,553 % 3,701 % 3,551 % 4,179 % 3,808 % 3,836 % 137 3,557 % 3,704 % 3,555 % 4,181 % 3,810 % 3,837 % 138 3,560 % 3,706 % 3,559 % 4,182 % 3,812 % 3,839 % 139 3,564 % 3,709 % 3,562 % 4,183 % 3,814 % 3,840 % 140 3,567 % 3,711 % 3,566 % 4,184 % 3,815 % 3,842 % 141 3,571 % 3,713 % 3,569 % 4,185 % 3,817 % 3,843 % 142 3,574 % 3,716 % 3,572 % 4,187 % 3,819 % 3,845 % 143 3,578 % 3,718 % 3,576 % 4,188 % 3,820 % 3,846 % 144 3,581 % 3,720 % 3,579 % 4,189 % 3,822 % 3,848 % 145 3,584 % 3,723 % 3,582 % 4,190 % 3,823 % 3,849 % 146 3,587 % 3,725 % 3,585 % 4,191 % 3,825 % 3,851 % 147 3,590 % 3,727 % 3,589 % 4,192 % 3,826 % 3,852 % 148 3,593 % 3,729 % 3,592 % 4,193 % 3,828 % 3,853 % 149 3,597 % 3,731 % 3,595 % 4,194 % 3,829 % 3,855 % 150 3,600 % 3,734 % 3,598 % 4,195 % 3,831 % 3,856 %

Term to maturity (in years) Lev Pound sterling Romanian leu Zloty Króna Norwegian krone 1 – 0,412 % 0,853 % 2,355 % 1,208 % 4,679 % 1,123 % 2 – 0,308 % 1,018 % 2,817 % 1,365 % 4,740 % 1,399 % 3 – 0,133 % 1,131 % 3,252 % 1,659 % 4,820 % 1,564 % 4 0,054 % 1,212 % 3,632 % 2,004 % 4,867 % 1,702 % 5 0,234 % 1,255 % 3,934 % 2,312 % 4,900 % 1,820 % 6 0,367 % 1,294 % 4,118 % 2,554 % 4,933 % 1,919 % 7 0,505 % 1,328 % 4,236 % 2,776 % 4,970 % 1,997 % 8 0,621 % 1,359 % 4,332 % 2,917 % 5,000 % 2,060 % 9 0,732 % 1,388 % 4,425 % 3,026 % 5,015 % 2,112 % 10 0,833 % 1,409 % 4,498 % 3,130 % 5,018 % 2,160 % 11 0,924 % 1,432 % 4,551 % 3,219 % 5,014 % 2,211 % 12 1,004 % 1,447 % 4,588 % 3,292 % 5,004 % 2,265 % 13 1,075 % 1,458 % 4,613 % 3,354 % 4,990 % 2,320 % 14 1,135 % 1,466 % 4,629 % 3,407 % 4,974 % 2,374 % 15 1,181 % 1,473 % 4,639 % 3,453 % 4,956 % 2,427 % 16 1,214 % 1,477 % 4,644 % 3,493 % 4,937 % 2,480 % 17 1,241 % 1,480 % 4,644 % 3,528 % 4,917 % 2,530 % 18 1,267 % 1,481 % 4,642 % 3,560 % 4,897 % 2,579 % 19 1,297 % 1,480 % 4,638 % 3,587 % 4,876 % 2,625 % 20 1,335 % 1,481 % 4,632 % 3,612 % 4,856 % 2,670 % 21 1,380 % 1,477 % 4,624 % 3,635 % 4,836 % 2,713 % 22 1,432 % 1,470 % 4,615 % 3,655 % 4,816 % 2,754 % 23 1,488 % 1,461 % 4,606 % 3,674 % 4,797 % 2,794 % 24 1,546 % 1,452 % 4,596 % 3,691 % 4,778 % 2,831 % 25 1,606 % 1,444 % 4,586 % 3,706 % 4,760 % 2,867 % 26 1,666 % 1,438 % 4,576 % 3,720 % 4,742 % 2,901 % 27 1,725 % 1,432 % 4,566 % 3,734 % 4,725 % 2,934 % 28 1,784 % 1,425 % 4,555 % 3,746 % 4,708 % 2,965 % 29 1,841 % 1,417 % 4,545 % 3,757 % 4,692 % 2,995 % 30 1,897 % 1,407 % 4,534 % 3,767 % 4,676 % 3,024 % 31 1,951 % 1,394 % 4,524 % 3,777 % 4,661 % 3,051 % 32 2,004 % 1,380 % 4,514 % 3,786 % 4,646 % 3,077 % 33 2,055 % 1,367 % 4,504 % 3,795 % 4,632 % 3,102 % 34 2,104 % 1,355 % 4,495 % 3,803 % 4,618 % 3,126 % 35 2,152 % 1,345 % 4,485 % 3,811 % 4,605 % 3,149 % 36 2,198 % 1,336 % 4,476 % 3,818 % 4,592 % 3,171 % 37 2,242 % 1,329 % 4,467 % 3,824 % 4,580 % 3,192 % 38 2,284 % 1,321 % 4,458 % 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2,869 % 1,432 % 4,330 % 3,909 % 4,402 % 3,487 % 59 2,888 % 1,465 % 4,326 % 3,912 % 4,396 % 3,496 % 60 2,907 % 1,498 % 4,321 % 3,914 % 4,390 % 3,505 % 61 2,926 % 1,532 % 4,317 % 3,917 % 4,385 % 3,514 % 62 2,944 % 1,565 % 4,313 % 3,919 % 4,380 % 3,523 % 63 2,961 % 1,598 % 4,309 % 3,921 % 4,375 % 3,531 % 64 2,978 % 1,631 % 4,305 % 3,923 % 4,370 % 3,539 % 65 2,994 % 1,663 % 4,301 % 3,925 % 4,365 % 3,547 % 66 3,010 % 1,695 % 4,297 % 3,927 % 4,360 % 3,554 % 67 3,025 % 1,727 % 4,294 % 3,929 % 4,356 % 3,561 % 68 3,040 % 1,758 % 4,290 % 3,931 % 4,351 % 3,568 % 69 3,055 % 1,788 % 4,287 % 3,933 % 4,347 % 3,575 % 70 3,069 % 1,818 % 4,283 % 3,934 % 4,343 % 3,582 % 71 3,083 % 1,847 % 4,280 % 3,936 % 4,339 % 3,589 % 72 3,096 % 1,876 % 4,277 % 3,938 % 4,335 % 3,595 % 73 3,109 % 1,904 % 4,274 % 3,939 % 4,331 % 3,601 % 74 3,122 % 1,932 % 4,271 % 3,941 % 4,327 % 3,607 % 75 3,134 % 1,959 % 4,268 % 3,942 % 4,323 % 3,613 % 76 3,146 % 1,985 % 4,265 % 3,944 % 4,320 % 3,619 % 77 3,158 % 2,011 % 4,262 % 3,945 % 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2,424 % 4,219 % 3,967 % 4,262 % 3,712 % 98 3,348 % 2,440 % 4,217 % 3,968 % 4,259 % 3,715 % 99 3,355 % 2,456 % 4,215 % 3,969 % 4,257 % 3,719 % 100 3,362 % 2,472 % 4,214 % 3,969 % 4,255 % 3,722 % 101 3,369 % 2,488 % 4,212 % 3,970 % 4,253 % 3,725 % 102 3,376 % 2,503 % 4,211 % 3,971 % 4,251 % 3,728 % 103 3,382 % 2,518 % 4,209 % 3,972 % 4,249 % 3,731 % 104 3,388 % 2,532 % 4,207 % 3,973 % 4,247 % 3,734 % 105 3,395 % 2,547 % 4,206 % 3,973 % 4,245 % 3,737 % 106 3,401 % 2,561 % 4,205 % 3,974 % 4,244 % 3,740 % 107 3,407 % 2,575 % 4,203 % 3,975 % 4,242 % 3,743 % 108 3,413 % 2,588 % 4,202 % 3,975 % 4,240 % 3,746 % 109 3,419 % 2,601 % 4,200 % 3,976 % 4,238 % 3,749 % 110 3,424 % 2,615 % 4,199 % 3,977 % 4,237 % 3,752 % 111 3,430 % 2,627 % 4,198 % 3,977 % 4,235 % 3,754 % 112 3,436 % 2,640 % 4,196 % 3,978 % 4,233 % 3,757 % 113 3,441 % 2,652 % 4,195 % 3,979 % 4,232 % 3,760 % 114 3,446 % 2,665 % 4,194 % 3,979 % 4,230 % 3,762 % 115 3,452 % 2,677 % 4,192 % 3,980 % 4,228 % 3,765 % 116 3,457 % 2,688 % 4,191 % 3,981 % 4,227 % 3,767 % 117 3,462 % 2,700 % 4,190 % 3,981 % 4,225 % 3,769 % 118 3,467 % 2,711 % 4,189 % 3,982 % 4,224 % 3,772 % 119 3,472 % 2,722 % 4,188 % 3,982 % 4,222 % 3,774 % 120 3,476 % 2,733 % 4,186 % 3,983 % 4,221 % 3,776 % 121 3,481 % 2,744 % 4,185 % 3,983 % 4,220 % 3,779 % 122 3,486 % 2,755 % 4,184 % 3,984 % 4,218 % 3,781 % 123 3,490 % 2,765 % 4,183 % 3,985 % 4,217 % 3,783 % 124 3,495 % 2,776 % 4,182 % 3,985 % 4,216 % 3,785 % 125 3,499 % 2,786 % 4,181 % 3,986 % 4,214 % 3,787 % 126 3,504 % 2,796 % 4,180 % 3,986 % 4,213 % 3,789 % 127 3,508 % 2,805 % 4,179 % 3,987 % 4,212 % 3,791 % 128 3,512 % 2,815 % 4,178 % 3,987 % 4,210 % 3,794 % 129 3,516 % 2,825 % 4,177 % 3,988 % 4,209 % 3,795 % 130 3,520 % 2,834 % 4,176 % 3,988 % 4,208 % 3,797 % 131 3,524 % 2,843 % 4,175 % 3,989 % 4,207 % 3,799 % 132 3,528 % 2,852 % 4,174 % 3,989 % 4,205 % 3,801 % 133 3,532 % 2,861 % 4,173 % 3,989 % 4,204 % 3,803 % 134 3,536 % 2,870 % 4,172 % 3,990 % 4,203 % 3,805 % 135 3,540 % 2,879 % 4,171 % 3,990 % 4,202 % 3,807 % 136 3,544 % 2,887 % 4,170 % 3,991 % 4,201 % 3,809 % 137 3,547 % 2,896 % 4,170 % 3,991 % 4,200 % 3,810 % 138 3,551 % 2,904 % 4,169 % 3,992 % 4,199 % 3,812 % 139 3,555 % 2,912 % 4,168 % 3,992 % 4,198 % 3,814 % 140 3,558 % 2,920 % 4,167 % 3,993 % 4,197 % 3,815 % 141 3,562 % 2,928 % 4,166 % 3,993 % 4,196 % 3,817 % 142 3,565 % 2,936 % 4,165 % 3,993 % 4,195 % 3,819 % 143 3,568 % 2,944 % 4,165 % 3,994 % 4,194 % 3,820 % 144 3,572 % 2,952 % 4,164 % 3,994 % 4,193 % 3,822 % 145 3,575 % 2,959 % 4,163 % 3,995 % 4,192 % 3,824 % 146 3,578 % 2,967 % 4,162 % 3,995 % 4,191 % 3,825 % 147 3,582 % 2,974 % 4,161 % 3,995 % 4,190 % 3,827 % 148 3,585 % 2,981 % 4,161 % 3,996 % 4,189 % 3,828 % 149 3,588 % 2,988 % 4,160 % 3,996 % 4,188 % 3,830 % 150 3,591 % 2,995 % 4,159 % 3,996 % 4,187 % 3,831 %

Term to maturity (in years) Swiss franc Australian dollar Baht Canadian dollar Chilean peso Colombian peso 1 – 0,739 % 1,934 % 1,209 % 1,884 % 2,511 % 4,407 % 2 – 0,610 % 2,034 % 1,381 % 1,980 % 2,913 % 4,756 % 3 – 0,453 % 2,145 % 1,550 % 2,095 % 3,178 % 5,183 % 4 – 0,299 % 2,251 % 1,735 % 2,159 % 3,400 % 5,440 % 5 – 0,176 % 2,335 % 1,886 % 2,187 % 3,610 % 5,714 % 6 – 0,053 % 2,425 % 2,018 % 2,215 % 3,784 % 5,910 % 7 0,063 % 2,497 % 2,129 % 2,241 % 3,924 % 6,198 % 8 0,147 % 2,562 % 2,221 % 2,267 % 4,035 % 6,327 % 9 0,230 % 2,619 % 2,299 % 2,298 % 4,124 % 6,325 % 10 0,310 % 2,661 % 2,372 % 2,321 % 4,194 % 6,419 % 11 0,379 % 2,707 % 2,441 % 2,349 % 4,249 % 6,503 % 12 0,443 % 2,754 % 2,506 % 2,378 % 4,292 % 6,552 % 13 0,498 % 2,795 % 2,563 % 2,399 % 4,327 % 6,574 % 14 0,545 % 2,829 % 2,616 % 2,416 % 4,354 % 6,576 % 15 0,598 % 2,856 % 2,666 % 2,431 % 4,376 % 6,563 % 16 0,641 % 2,877 % 2,713 % 2,445 % 4,394 % 6,540 % 17 0,674 % 2,893 % 2,757 % 2,457 % 4,408 % 6,509 % 18 0,699 % 2,904 % 2,800 % 2,466 % 4,420 % 6,471 % 19 0,719 % 2,913 % 2,841 % 2,469 % 4,429 % 6,430 % 20 0,734 % 2,920 % 2,880 % 2,467 % 4,437 % 6,386 % 21 0,746 % 2,925 % 2,917 % 2,460 % 4,443 % 6,341 % 22 0,758 % 2,928 % 2,952 % 2,449 % 4,448 % 6,294 % 23 0,772 % 2,928 % 2,986 % 2,437 % 4,452 % 6,247 % 24 0,790 % 2,925 % 3,018 % 2,426 % 4,454 % 6,200 % 25 0,813 % 2,919 % 3,048 % 2,416 % 4,457 % 6,153 % 26 0,843 % 2,910 % 3,077 % 2,410 % 4,458 % 6,107 % 27 0,877 % 2,900 % 3,105 % 2,407 % 4,459 % 6,062 % 28 0,914 % 2,891 % 3,131 % 2,407 % 4,460 % 6,018 % 29 0,953 % 2,884 % 3,156 % 2,412 % 4,460 % 5,976 % 30 0,994 % 2,882 % 3,181 % 2,421 % 4,460 % 5,934 % 31 1,036 % 2,884 % 3,204 % 2,435 % 4,460 % 5,894 % 32 1,078 % 2,890 % 3,226 % 2,453 % 4,459 % 5,855 % 33 1,119 % 2,899 % 3,247 % 2,473 % 4,459 % 5,818 % 34 1,161 % 2,911 % 3,267 % 2,495 % 4,458 % 5,781 % 35 1,202 % 2,924 % 3,286 % 2,519 % 4,457 % 5,747 % 36 1,242 % 2,939 % 3,304 % 2,543 % 4,456 % 5,713 % 37 1,281 % 2,955 % 3,322 % 2,569 % 4,455 % 5,680 % 38 1,319 % 2,971 % 3,339 % 2,594 % 4,453 % 5,649 % 39 1,356 % 2,988 % 3,355 % 2,620 % 4,452 % 5,619 % 40 1,392 % 3,005 % 3,371 % 2,646 % 4,451 % 5,590 % 41 1,427 % 3,023 % 3,386 % 2,672 % 4,449 % 5,563 % 42 1,461 % 3,040 % 3,400 % 2,697 % 4,448 % 5,536 % 43 1,494 % 3,058 % 3,414 % 2,722 % 4,447 % 5,510 % 44 1,526 % 3,075 % 3,428 % 2,747 % 4,445 % 5,485 % 45 1,556 % 3,092 % 3,441 % 2,771 % 4,444 % 5,461 % 46 1,586 % 3,109 % 3,453 % 2,794 % 4,443 % 5,438 % 47 1,615 % 3,126 % 3,465 % 2,817 % 4,441 % 5,416 % 48 1,643 % 3,142 % 3,476 % 2,840 % 4,440 % 5,395 % 49 1,670 % 3,158 % 3,487 % 2,862 % 4,439 % 5,374 % 50 1,696 % 3,173 % 3,498 % 2,883 % 4,437 % 5,355 % 51 1,721 % 3,188 % 3,508 % 2,904 % 4,436 % 5,335 % 52 1,745 % 3,203 % 3,518 % 2,924 % 4,435 % 5,317 % 53 1,769 % 3,218 % 3,528 % 2,943 % 4,434 % 5,299 % 54 1,792 % 3,232 % 3,537 % 2,963 % 4,432 % 5,282 % 55 1,814 % 3,245 % 3,546 % 2,981 % 4,431 % 5,265 % 56 1,835 % 3,259 % 3,555 % 2,999 % 4,430 % 5,249 % 57 1,856 % 3,272 % 3,563 % 3,016 % 4,429 % 5,234 % 58 1,876 % 3,284 % 3,572 % 3,033 % 4,428 % 5,218 % 59 1,895 % 3,296 % 3,579 % 3,050 % 4,427 % 5,204 % 60 1,914 % 3,308 % 3,587 % 3,066 % 4,425 % 5,190 % 61 1,932 % 3,320 % 3,594 % 3,081 % 4,424 % 5,176 % 62 1,950 % 3,331 % 3,602 % 3,096 % 4,423 % 5,163 % 63 1,967 % 3,342 % 3,609 % 3,111 % 4,422 % 5,150 % 64 1,984 % 3,353 % 3,615 % 3,125 % 4,421 % 5,138 % 65 2,000 % 3,363 % 3,622 % 3,139 % 4,420 % 5,126 % 66 2,016 % 3,373 % 3,628 % 3,153 % 4,419 % 5,114 % 67 2,031 % 3,383 % 3,635 % 3,166 % 4,418 % 5,103 % 68 2,046 % 3,393 % 3,641 % 3,179 % 4,417 % 5,091 % 69 2,060 % 3,402 % 3,646 % 3,191 % 4,417 % 5,081 % 70 2,074 % 3,411 % 3,652 % 3,203 % 4,416 % 5,070 % 71 2,088 % 3,420 % 3,658 % 3,215 % 4,415 % 5,060 % 72 2,101 % 3,429 % 3,663 % 3,226 % 4,414 % 5,050 % 73 2,114 % 3,437 % 3,668 % 3,237 % 4,413 % 5,041 % 74 2,126 % 3,445 % 3,673 % 3,248 % 4,412 % 5,031 % 75 2,138 % 3,453 % 3,678 % 3,259 % 4,412 % 5,022 % 76 2,150 % 3,461 % 3,683 % 3,269 % 4,411 % 5,013 % 77 2,162 % 3,468 % 3,688 % 3,279 % 4,410 % 5,005 % 78 2,173 % 3,476 % 3,693 % 3,289 % 4,409 % 4,996 % 79 2,184 % 3,483 % 3,697 % 3,298 % 4,409 % 4,988 % 80 2,195 % 3,490 % 3,701 % 3,308 % 4,408 % 4,980 % 81 2,206 % 3,497 % 3,706 % 3,317 % 4,407 % 4,972 % 82 2,216 % 3,504 % 3,710 % 3,326 % 4,407 % 4,965 % 83 2,226 % 3,510 % 3,714 % 3,334 % 4,406 % 4,957 % 84 2,236 % 3,517 % 3,718 % 3,343 % 4,405 % 4,950 % 85 2,245 % 3,523 % 3,722 % 3,351 % 4,405 % 4,943 % 86 2,254 % 3,529 % 3,726 % 3,359 % 4,404 % 4,936 % 87 2,264 % 3,535 % 3,729 % 3,367 % 4,403 % 4,929 % 88 2,272 % 3,541 % 3,733 % 3,375 % 4,403 % 4,923 % 89 2,281 % 3,546 % 3,736 % 3,382 % 4,402 % 4,916 % 90 2,290 % 3,552 % 3,740 % 3,390 % 4,402 % 4,910 % 91 2,298 % 3,557 % 3,743 % 3,397 % 4,401 % 4,904 % 92 2,306 % 3,563 % 3,747 % 3,404 % 4,401 % 4,898 % 93 2,314 % 3,568 % 3,750 % 3,411 % 4,400 % 4,892 % 94 2,322 % 3,573 % 3,753 % 3,418 % 4,399 % 4,886 % 95 2,329 % 3,578 % 3,756 % 3,424 % 4,399 % 4,881 % 96 2,337 % 3,583 % 3,759 % 3,431 % 4,398 % 4,875 % 97 2,344 % 3,588 % 3,762 % 3,437 % 4,398 % 4,870 % 98 2,351 % 3,592 % 3,765 % 3,443 % 4,397 % 4,864 % 99 2,358 % 3,597 % 3,768 % 3,450 % 4,397 % 4,859 % 100 2,365 % 3,602 % 3,771 % 3,456 % 4,397 % 4,854 % 101 2,372 % 3,606 % 3,774 % 3,461 % 4,396 % 4,849 % 102 2,379 % 3,610 % 3,776 % 3,467 % 4,396 % 4,844 % 103 2,385 % 3,615 % 3,779 % 3,473 % 4,395 % 4,839 % 104 2,392 % 3,619 % 3,782 % 3,478 % 4,395 % 4,835 % 105 2,398 % 3,623 % 3,784 % 3,484 % 4,394 % 4,830 % 106 2,404 % 3,627 % 3,787 % 3,489 % 4,394 % 4,825 % 107 2,410 % 3,631 % 3,789 % 3,494 % 4,394 % 4,821 % 108 2,416 % 3,635 % 3,791 % 3,499 % 4,393 % 4,817 % 109 2,422 % 3,638 % 3,794 % 3,505 % 4,393 % 4,812 % 110 2,427 % 3,642 % 3,796 % 3,509 % 4,392 % 4,808 % 111 2,433 % 3,646 % 3,798 % 3,514 % 4,392 % 4,804 % 112 2,439 % 3,649 % 3,801 % 3,519 % 4,392 % 4,800 % 113 2,444 % 3,653 % 3,803 % 3,524 % 4,391 % 4,796 % 114 2,449 % 3,657 % 3,805 % 3,528 % 4,391 % 4,792 % 115 2,454 % 3,660 % 3,807 % 3,533 % 4,391 % 4,788 % 116 2,460 % 3,663 % 3,809 % 3,537 % 4,390 % 4,784 % 117 2,465 % 3,667 % 3,811 % 3,542 % 4,390 % 4,781 % 118 2,470 % 3,670 % 3,813 % 3,546 % 4,389 % 4,777 % 119 2,474 % 3,673 % 3,815 % 3,550 % 4,389 % 4,773 % 120 2,479 % 3,676 % 3,817 % 3,554 % 4,389 % 4,770 % 121 2,484 % 3,679 % 3,819 % 3,558 % 4,389 % 4,766 % 122 2,488 % 3,682 % 3,821 % 3,562 % 4,388 % 4,763 % 123 2,493 % 3,685 % 3,823 % 3,566 % 4,388 % 4,760 % 124 2,498 % 3,688 % 3,825 % 3,570 % 4,388 % 4,756 % 125 2,502 % 3,691 % 3,827 % 3,574 % 4,387 % 4,753 % 126 2,506 % 3,694 % 3,828 % 3,578 % 4,387 % 4,750 % 127 2,511 % 3,697 % 3,830 % 3,582 % 4,387 % 4,747 % 128 2,515 % 3,699 % 3,832 % 3,585 % 4,386 % 4,744 % 129 2,519 % 3,702 % 3,834 % 3,589 % 4,386 % 4,740 % 130 2,523 % 3,705 % 3,835 % 3,592 % 4,386 % 4,737 % 131 2,527 % 3,707 % 3,837 % 3,596 % 4,386 % 4,734 % 132 2,531 % 3,710 % 3,838 % 3,599 % 4,385 % 4,732 % 133 2,535 % 3,713 % 3,840 % 3,603 % 4,385 % 4,729 % 134 2,539 % 3,715 % 3,842 % 3,606 % 4,385 % 4,726 % 135 2,542 % 3,718 % 3,843 % 3,609 % 4,385 % 4,723 % 136 2,546 % 3,720 % 3,845 % 3,613 % 4,384 % 4,720 % 137 2,550 % 3,722 % 3,846 % 3,616 % 4,384 % 4,718 % 138 2,553 % 3,725 % 3,848 % 3,619 % 4,384 % 4,715 % 139 2,557 % 3,727 % 3,849 % 3,622 % 4,384 % 4,712 % 140 2,561 % 3,729 % 3,851 % 3,625 % 4,383 % 4,710 % 141 2,564 % 3,732 % 3,852 % 3,628 % 4,383 % 4,707 % 142 2,567 % 3,734 % 3,853 % 3,631 % 4,383 % 4,705 % 143 2,571 % 3,736 % 3,855 % 3,634 % 4,383 % 4,702 % 144 2,574 % 3,738 % 3,856 % 3,637 % 4,382 % 4,700 % 145 2,577 % 3,741 % 3,857 % 3,640 % 4,382 % 4,697 % 146 2,581 % 3,743 % 3,859 % 3,642 % 4,382 % 4,695 % 147 2,584 % 3,745 % 3,860 % 3,645 % 4,382 % 4,693 % 148 2,587 % 3,747 % 3,861 % 3,648 % 4,381 % 4,690 % 149 2,590 % 3,749 % 3,863 % 3,651 % 4,381 % 4,688 % 150 2,593 % 3,751 % 3,864 % 3,653 % 4,381 % 4,686 %

Term to maturity (in years) Hong Kong dollar Indian rupee Mexican peso New Taiwan dollar New Zealand dollar Rand 1 1,701 % 6,558 % 7,822 % 0,296 % 1,978 % 6,674 % 2 2,060 % 6,744 % 7,533 % 0,397 % 2,126 % 6,684 % 3 2,243 % 6,947 % 7,359 % 0,483 % 2,278 % 6,800 % 4 2,339 % 7,126 % 7,329 % 0,559 % 2,416 % 6,938 % 5 2,412 % 7,273 % 7,339 % 0,629 % 2,548 % 7,080 % 6 2,462 % 7,394 % 7,398 % 0,707 % 2,668 % 7,227 % 7 2,496 % 7,480 % 7,481 % 0,763 % 2,778 % 7,365 % 8 2,523 % 7,554 % 7,565 % 0,833 % 2,874 % 7,487 % 9 2,553 % 7,607 % 7,646 % 0,900 % 2,957 % 7,600 % 10 2,594 % 7,640 % 7,719 % 0,950 % 3,030 % 7,702 % 11 2,647 % 7,649 % 7,785 % 1,014 % 3,101 % 7,802 % 12 2,697 % 7,638 % 7,844 % 1,090 % 3,167 % 7,898 % 13 2,733 % 7,614 % 7,896 % 1,173 % 3,222 % 7,986 % 14 2,762 % 7,581 % 7,944 % 1,260 % 3,269 % 8,060 % 15 2,788 % 7,540 % 7,988 % 1,348 % 3,310 % 8,112 % 16 2,816 % 7,495 % 8,028 % 1,435 % 3,345 % 8,137 % 17 2,846 % 7,447 % 8,061 % 1,520 % 3,376 % 8,141 % 18 2,876 % 7,397 % 8,085 % 1,603 % 3,404 % 8,128 % 19 2,906 % 7,346 % 8,097 % 1,683 % 3,429 % 8,102 % 20 2,936 % 7,295 % 8,094 % 1,759 % 3,453 % 8,066 % 21 2,966 % 7,244 % 8,077 % 1,833 % 3,474 % 8,023 % 22 2,995 % 7,193 % 8,047 % 1,904 % 3,494 % 7,974 % 23 3,023 % 7,144 % 8,007 % 1,971 % 3,513 % 7,922 % 24 3,051 % 7,095 % 7,961 % 2,035 % 3,530 % 7,867 % 25 3,078 % 7,048 % 7,909 % 2,097 % 3,547 % 7,811 % 26 3,104 % 7,002 % 7,853 % 2,155 % 3,562 % 7,754 % 27 3,129 % 6,958 % 7,795 % 2,211 % 3,576 % 7,696 % 28 3,153 % 6,915 % 7,735 % 2,264 % 3,590 % 7,640 % 29 3,176 % 6,873 % 7,675 % 2,315 % 3,603 % 7,584 % 30 3,199 % 6,833 % 7,614 % 2,364 % 3,615 % 7,529 % 31 3,220 % 6,795 % 7,554 % 2,410 % 3,627 % 7,475 % 32 3,241 % 6,758 % 7,495 % 2,454 % 3,638 % 7,422 % 33 3,261 % 6,722 % 7,437 % 2,496 % 3,648 % 7,371 % 34 3,280 % 6,688 % 7,380 % 2,536 % 3,658 % 7,322 % 35 3,298 % 6,655 % 7,325 % 2,575 % 3,668 % 7,274 % 36 3,316 % 6,623 % 7,271 % 2,612 % 3,677 % 7,228 % 37 3,333 % 6,593 % 7,219 % 2,647 % 3,686 % 7,183 % 38 3,350 % 6,563 % 7,169 % 2,681 % 3,694 % 7,140 % 39 3,365 % 6,535 % 7,120 % 2,713 % 3,702 % 7,099 % 40 3,381 % 6,508 % 7,073 % 2,744 % 3,710 % 7,059 % 41 3,395 % 6,482 % 7,027 % 2,773 % 3,717 % 7,020 % 42 3,409 % 6,457 % 6,983 % 2,802 % 3,724 % 6,983 % 43 3,423 % 6,433 % 6,941 % 2,829 % 3,731 % 6,948 % 44 3,436 % 6,410 % 6,901 % 2,855 % 3,738 % 6,913 % 45 3,448 % 6,387 % 6,861 % 2,881 % 3,744 % 6,880 % 46 3,461 % 6,366 % 6,823 % 2,905 % 3,750 % 6,848 % 47 3,472 % 6,345 % 6,787 % 2,928 % 3,756 % 6,817 % 48 3,484 % 6,325 % 6,752 % 2,951 % 3,761 % 6,788 % 49 3,494 % 6,306 % 6,718 % 2,972 % 3,767 % 6,759 % 50 3,505 % 6,288 % 6,685 % 2,993 % 3,772 % 6,732 % 51 3,515 % 6,270 % 6,654 % 3,013 % 3,777 % 6,705 % 52 3,525 % 6,253 % 6,624 % 3,032 % 3,782 % 6,680 % 53 3,534 % 6,236 % 6,594 % 3,051 % 3,787 % 6,655 % 54 3,544 % 6,220 % 6,566 % 3,069 % 3,791 % 6,631 % 55 3,552 % 6,204 % 6,539 % 3,087 % 3,796 % 6,608 % 56 3,561 % 6,189 % 6,512 % 3,103 % 3,800 % 6,586 % 57 3,569 % 6,175 % 6,487 % 3,120 % 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Term to maturity (in years) Real Renminbi-yuan Ringgit Russian rouble Singapore dollar South Korean won 1 6,112 % 3,265 % 3,557 % 6,720 % 1,584 % 1,742 % 2 6,987 % 3,379 % 3,577 % 6,534 % 1,777 % 1,918 % 3 7,760 % 3,469 % 3,604 % 6,589 % 1,904 % 2,019 % 4 8,343 % 3,551 % 3,636 % 6,722 % 2,007 % 2,081 % 5 8,735 % 3,632 % 3,666 % 6,840 % 2,087 % 2,122 % 6 9,009 % 3,664 % 3,724 % 6,926 % 2,167 % 2,151 % 7 9,199 % 3,683 % 3,787 % 6,983 % 2,243 % 2,171 % 8 9,336 % 3,714 % 3,837 % 7,026 % 2,308 % 2,188 % 9 9,442 % 3,750 % 3,881 % 7,053 % 2,366 % 2,205 % 10 9,528 % 3,786 % 3,926 % 7,059 % 2,419 % 2,228 % 11 9,568 % 3,817 % 3,973 % 7,044 % 2,470 % 2,255 % 12 9,568 % 3,845 % 4,023 % 7,013 % 2,520 % 2,278 % 13 9,539 % 3,869 % 4,073 % 6,970 % 2,570 % 2,291 % 14 9,488 % 3,890 % 4,124 % 6,919 % 2,616 % 2,297 % 15 9,422 % 3,909 % 4,176 % 6,863 % 2,657 % 2,298 % 16 9,344 % 3,927 % 4,230 % 6,804 % 2,690 % 2,297 % 17 9,259 % 3,943 % 4,283 % 6,742 % 2,718 % 2,297 % 18 9,168 % 3,958 % 4,332 % 6,680 % 2,744 % 2,301 % 19 9,074 % 3,971 % 4,375 % 6,618 % 2,769 % 2,309 % 20 8,978 % 3,984 % 4,411 % 6,555 % 2,794 % 2,323 % 21 8,882 % 3,996 % 4,439 % 6,494 % 2,820 % 2,344 % 22 8,786 % 4,007 % 4,460 % 6,434 % 2,848 % 2,371 % 23 8,692 % 4,017 % 4,475 % 6,376 % 2,876 % 2,401 % 24 8,599 % 4,027 % 4,486 % 6,319 % 2,903 % 2,433 % 25 8,509 % 4,036 % 4,493 % 6,264 % 2,931 % 2,467 % 26 8,421 % 4,045 % 4,497 % 6,211 % 2,959 % 2,502 % 27 8,336 % 4,053 % 4,499 % 6,159 % 2,986 % 2,537 % 28 8,253 % 4,061 % 4,498 % 6,110 % 3,012 % 2,572 % 29 8,173 % 4,069 % 4,496 % 6,062 % 3,038 % 2,607 % 30 8,097 % 4,076 % 4,493 % 6,016 % 3,062 % 2,641 % 31 8,023 % 4,083 % 4,489 % 5,972 % 3,087 % 2,675 % 32 7,952 % 4,089 % 4,484 % 5,930 % 3,110 % 2,707 % 33 7,884 % 4,095 % 4,478 % 5,889 % 3,133 % 2,739 % 34 7,818 % 4,101 % 4,472 % 5,850 % 3,155 % 2,770 % 35 7,755 % 4,107 % 4,466 % 5,813 % 3,176 % 2,800 % 36 7,695 % 4,112 % 4,459 % 5,777 % 3,196 % 2,829 % 37 7,637 % 4,118 % 4,453 % 5,742 % 3,216 % 2,858 % 38 7,581 % 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4,270 % 4,189 % 4,803 % 3,774 % 3,656 % 117 6,082 % 4,271 % 4,188 % 4,799 % 3,776 % 3,660 % 118 6,076 % 4,271 % 4,187 % 4,795 % 3,778 % 3,663 % 119 6,069 % 4,272 % 4,186 % 4,792 % 3,781 % 3,666 % 120 6,063 % 4,273 % 4,185 % 4,788 % 3,783 % 3,669 % 121 6,058 % 4,273 % 4,184 % 4,784 % 3,785 % 3,673 % 122 6,052 % 4,274 % 4,182 % 4,781 % 3,787 % 3,676 % 123 6,046 % 4,274 % 4,181 % 4,777 % 3,789 % 3,679 % 124 6,040 % 4,275 % 4,180 % 4,774 % 3,791 % 3,682 % 125 6,035 % 4,276 % 4,179 % 4,770 % 3,793 % 3,685 % 126 6,029 % 4,276 % 4,178 % 4,767 % 3,796 % 3,688 % 127 6,024 % 4,277 % 4,177 % 4,764 % 3,798 % 3,690 % 128 6,019 % 4,277 % 4,176 % 4,761 % 3,799 % 3,693 % 129 6,014 % 4,278 % 4,175 % 4,757 % 3,801 % 3,696 % 130 6,008 % 4,278 % 4,174 % 4,754 % 3,803 % 3,699 % 131 6,003 % 4,279 % 4,173 % 4,751 % 3,805 % 3,701 % 132 5,998 % 4,280 % 4,172 % 4,748 % 3,807 % 3,704 % 133 5,993 % 4,280 % 4,172 % 4,745 % 3,809 % 3,707 % 134 5,989 % 4,281 % 4,171 % 4,742 % 3,811 % 3,709 % 135 5,984 % 4,281 % 4,170 % 4,739 % 3,812 % 3,712 % 136 5,979 % 4,282 % 4,169 % 4,736 % 3,814 % 3,714 % 137 5,975 % 4,282 % 4,168 % 4,734 % 3,816 % 3,717 % 138 5,970 % 4,283 % 4,167 % 4,731 % 3,818 % 3,719 % 139 5,966 % 4,283 % 4,166 % 4,728 % 3,819 % 3,721 % 140 5,961 % 4,284 % 4,165 % 4,725 % 3,821 % 3,724 % 141 5,957 % 4,284 % 4,165 % 4,723 % 3,823 % 3,726 % 142 5,953 % 4,284 % 4,164 % 4,720 % 3,824 % 3,728 % 143 5,948 % 4,285 % 4,163 % 4,717 % 3,826 % 3,731 % 144 5,944 % 4,285 % 4,162 % 4,715 % 3,827 % 3,733 % 145 5,940 % 4,286 % 4,161 % 4,712 % 3,829 % 3,735 % 146 5,936 % 4,286 % 4,161 % 4,710 % 3,830 % 3,737 % 147 5,932 % 4,287 % 4,160 % 4,707 % 3,832 % 3,739 % 148 5,928 % 4,287 % 4,159 % 4,705 % 3,833 % 3,741 % 149 5,924 % 4,288 % 4,158 % 4,703 % 3,835 % 3,743 % 150 5,920 % 4,288 % 4,158 % 4,700 % 3,836 % 3,745 %

Term to maturity (in years) Turkish lira US dollar Yen 1 15,680 % 2,334 % – 0,069 % 2 15,518 % 2,498 % – 0,050 % 3 15,039 % 2,581 % – 0,034 % 4 14,462 % 2,612 % – 0,015 % 5 13,447 % 2,626 % 0,008 % 6 13,099 % 2,639 % 0,034 % 7 12,961 % 2,653 % 0,063 % 8 12,571 % 2,670 % 0,094 % 9 12,026 % 2,687 % 0,127 % 10 11,479 % 2,702 % 0,162 % 11 11,008 % 2,723 % 0,200 % 12 10,610 % 2,732 % 0,240 % 13 10,268 % 2,740 % 0,279 % 14 9,970 % 2,751 % 0,319 % 15 9,708 % 2,761 % 0,358 % 16 9,474 % 2,769 % 0,395 % 17 9,266 % 2,775 % 0,431 % 18 9,077 % 2,779 % 0,466 % 19 8,906 % 2,781 % 0,498 % 20 8,750 % 2,782 % 0,529 % 21 8,607 % 2,781 % 0,558 % 22 8,476 % 2,778 % 0,584 % 23 8,354 % 2,775 % 0,607 % 24 8,241 % 2,771 % 0,625 % 25 8,136 % 2,767 % 0,640 % 26 8,039 % 2,762 % 0,650 % 27 7,948 % 2,757 % 0,660 % 28 7,862 % 2,751 % 0,671 % 29 7,782 % 2,745 % 0,687 % 30 7,706 % 2,739 % 0,709 % 31 7,635 % 2,733 % 0,737 % 32 7,568 % 2,727 % 0,771 % 33 7,504 % 2,721 % 0,808 % 34 7,444 % 2,714 % 0,849 % 35 7,387 % 2,708 % 0,891 % 36 7,333 % 2,702 % 0,935 % 37 7,282 % 2,696 % 0,979 % 38 7,233 % 2,690 % 1,023 % 39 7,186 % 2,684 % 1,067 % 40 7,142 % 2,678 % 1,111 % 41 7,100 % 2,672 % 1,154 % 42 7,059 % 2,666 % 1,197 % 43 7,020 % 2,660 % 1,238 % 44 6,983 % 2,656 % 1,279 % 45 6,948 % 2,653 % 1,319 % 46 6,914 % 2,652 % 1,357 % 47 6,881 % 2,652 % 1,395 % 48 6,850 % 2,654 % 1,432 % 49 6,819 % 2,658 % 1,467 % 50 6,790 % 2,665 % 1,502 % 51 6,763 % 2,673 % 1,535 % 52 6,736 % 2,683 % 1,568 % 53 6,710 % 2,695 % 1,599 % 54 6,685 % 2,707 % 1,630 % 55 6,661 % 2,721 % 1,660 % 56 6,637 % 2,735 % 1,689 % 57 6,615 % 2,750 % 1,716 % 58 6,593 % 2,765 % 1,744 % 59 6,572 % 2,780 % 1,770 % 60 6,552 % 2,796 % 1,795 % 61 6,532 % 2,812 % 1,820 % 62 6,513 % 2,827 % 1,844 % 63 6,495 % 2,843 % 1,867 % 64 6,477 % 2,858 % 1,890 % 65 6,460 % 2,874 % 1,912 % 66 6,443 % 2,889 % 1,933 % 67 6,427 % 2,904 % 1,954 % 68 6,411 % 2,919 % 1,974 % 69 6,395 % 2,933 % 1,994 % 70 6,380 % 2,948 % 2,013 % 71 6,366 % 2,962 % 2,032 % 72 6,352 % 2,976 % 2,050 % 73 6,338 % 2,989 % 2,067 % 74 6,325 % 3,003 % 2,084 % 75 6,312 % 3,016 % 2,101 % 76 6,299 % 3,029 % 2,117 % 77 6,287 % 3,041 % 2,133 % 78 6,275 % 3,054 % 2,149 % 79 6,263 % 3,066 % 2,164 % 80 6,251 % 3,078 % 2,178 % 81 6,240 % 3,089 % 2,193 % 82 6,229 % 3,100 % 2,207 % 83 6,219 % 3,112 % 2,220 % 84 6,208 % 3,122 % 2,234 % 85 6,198 % 3,133 % 2,247 % 86 6,188 % 3,143 % 2,260 % 87 6,179 % 3,154 % 2,272 % 88 6,169 % 3,164 % 2,284 % 89 6,160 % 3,173 % 2,296 % 90 6,151 % 3,183 % 2,308 % 91 6,142 % 3,192 % 2,319 % 92 6,134 % 3,202 % 2,330 % 93 6,125 % 3,211 % 2,341 % 94 6,117 % 3,219 % 2,352 % 95 6,109 % 3,228 % 2,362 % 96 6,101 % 3,237 % 2,373 % 97 6,093 % 3,245 % 2,383 % 98 6,085 % 3,253 % 2,392 % 99 6,078 % 3,261 % 2,402 % 100 6,071 % 3,269 % 2,411 % 101 6,063 % 3,276 % 2,421 % 102 6,056 % 3,284 % 2,430 % 103 6,050 % 3,291 % 2,439 % 104 6,043 % 3,299 % 2,447 % 105 6,036 % 3,306 % 2,456 % 106 6,030 % 3,313 % 2,464 % 107 6,023 % 3,320 % 2,473 % 108 6,017 % 3,326 % 2,481 % 109 6,011 % 3,333 % 2,489 % 110 6,005 % 3,339 % 2,496 % 111 5,999 % 3,346 % 2,504 % 112 5,993 % 3,352 % 2,512 % 113 5,988 % 3,358 % 2,519 % 114 5,982 % 3,364 % 2,526 % 115 5,976 % 3,370 % 2,533 % 116 5,971 % 3,376 % 2,540 % 117 5,966 % 3,382 % 2,547 % 118 5,960 % 3,387 % 2,554 % 119 5,955 % 3,393 % 2,561 % 120 5,950 % 3,398 % 2,567 % 121 5,945 % 3,404 % 2,574 % 122 5,940 % 3,409 % 2,580 % 123 5,936 % 3,414 % 2,586 % 124 5,931 % 3,419 % 2,592 % 125 5,926 % 3,424 % 2,598 % 126 5,922 % 3,429 % 2,604 % 127 5,917 % 3,434 % 2,610 % 128 5,913 % 3,439 % 2,616 % 129 5,908 % 3,444 % 2,622 % 130 5,904 % 3,448 % 2,627 % 131 5,900 % 3,453 % 2,633 % 132 5,896 % 3,457 % 2,638 % 133 5,891 % 3,462 % 2,644 % 134 5,887 % 3,466 % 2,649 % 135 5,883 % 3,471 % 2,654 % 136 5,879 % 3,475 % 2,659 % 137 5,876 % 3,479 % 2,664 % 138 5,872 % 3,483 % 2,669 % 139 5,868 % 3,487 % 2,674 % 140 5,864 % 3,491 % 2,679 % 141 5,861 % 3,495 % 2,683 % 142 5,857 % 3,499 % 2,688 % 143 5,853 % 3,503 % 2,693 % 144 5,850 % 3,507 % 2,697 % 145 5,846 % 3,510 % 2,702 % 146 5,843 % 3,514 % 2,706 % 147 5,840 % 3,518 % 2,711 % 148 5,836 % 3,521 % 2,715 % 149 5,833 % 3,525 % 2,719 % 150 5,830 % 3,528 % 2,723 %

ANNEX II Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC. 1. Exposures to central governments and central banks The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies. The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years. Duration (in years) Austria Belgium Bulgaria Croatia Czech Republic Cyprus Denmark 1 0 0 33 5 0 27 1 2 0 0 41 5 1 44 1 3 0 1 46 5 3 50 0 4 0 3 50 5 4 50 0 5 1 4 54 5 6 54 0 6 1 5 57 5 8 56 0 7 2 6 60 5 10 57 0 8 3 7 62 5 12 56 0 9 3 8 64 5 13 53 0 10 4 9 66 5 14 52 0

Duration (in years) Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland 1 0 0 0 0 418 4 17 2 0 0 0 0 256 4 24 3 1 0 0 0 226 4 27 4 3 0 0 0 196 4 28 5 4 0 0 0 179 4 29 6 5 0 0 0 175 4 30 7 6 0 0 0 172 4 31 8 7 0 1 0 177 2 32 9 8 1 3 0 178 1 33 10 9 1 3 0 181 4 33

Duration (in years) Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland 1 6 5 5 0 17 0 4 2 14 12 12 0 24 0 4 3 18 15 16 0 27 0 4 4 20 17 18 0 28 0 4 5 22 19 20 0 29 0 4 6 23 21 21 0 30 0 4 7 25 22 23 0 31 0 4 8 26 23 24 1 32 0 4 9 28 24 25 2 33 0 4 10 29 25 26 3 33 0 4

Duration (in years) Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom 1 27 10 13 20 5 0 0 2 44 18 17 23 12 0 0 3 50 20 19 28 16 0 0 4 50 22 21 32 18 0 0 5 54 23 22 36 20 0 0 6 56 25 24 39 21 0 0 7 57 26 25 41 23 0 0 8 56 28 26 42 24 0 0 9 53 29 26 43 25 0 0 10 52 27 27 42 26 0 0

Duration (in years) Liechtenstein Norway Switzerland Australia Brazil Canada Chile 1 0 0 0 0 12 0 17 2 0 0 0 0 12 0 19 3 0 0 0 0 12 0 18 4 0 0 0 0 12 0 18 5 0 0 0 0 12 0 16 6 0 0 0 0 12 0 15 7 0 0 0 0 12 0 14 8 0 0 0 0 12 0 15 9 0 0 0 0 12 0 16 10 0 0 0 0 12 0 13

Duration (in years) China Colombia Hong Kong India Japan Malaysia Mexico 1 0 11 0 9 0 0 9 2 0 18 0 9 0 0 9 3 1 30 0 9 0 0 10 4 2 38 0 9 0 0 10 5 2 40 0 9 0 0 10 6 3 43 0 9 0 0 10 7 3 45 0 9 0 0 10 8 7 43 0 9 0 0 10 9 5 40 0 9 1 0 10 10 5 43 0 9 1 0 10

Duration (in years) New Zealand Russia Singapore South Africa South Korea Thailand Taiwan 1 0 0 0 4 10 0 4 2 0 0 0 7 12 0 4 3 0 0 0 7 12 0 4 4 0 0 0 6 14 0 4 5 0 2 0 5 15 0 4 6 0 5 0 5 15 0 4 7 0 8 0 7 16 0 4 8 0 13 0 8 16 0 4 9 0 19 0 8 16 0 4 10 0 19 0 9 16 0 4

Duration (in years) United States 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 2. Exposures to financial institutions 2.1 Euro Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 6 21 47 125 239 575 1 181 2 6 21 47 125 239 575 970 3 7 23 47 117 235 571 804 4 8 26 50 119 234 570 674 5 10 28 55 122 234 570 572 6 11 31 59 126 234 570 570 7 12 33 61 129 234 570 570 8 12 34 60 127 234 570 570 9 12 35 60 126 234 570 570 10 13 36 60 126 234 570 570 11 13 37 60 126 234 570 570 12 14 38 60 126 234 570 570 13 14 38 60 126 234 570 570 14 14 39 60 126 234 570 570 15 14 39 60 126 234 570 570 16 14 39 60 126 234 570 570 17 14 38 60 126 234 570 570 18 14 38 60 126 234 570 570 19 14 39 60 126 234 570 570 20 15 39 60 126 234 570 570 21 15 39 60 126 234 570 570 22 16 39 60 126 234 570 570 23 17 39 60 126 234 570 570 24 18 39 60 126 234 570 570 25 18 39 60 126 234 570 570 26 19 39 60 126 234 570 570 27 20 39 60 126 234 570 570 28 21 39 60 126 234 570 570 29 21 39 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Other exposures 3.1 Euro Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 1 15 22 44 166 303 3 034 2 1 15 22 44 166 339 2 253 3 1 15 24 49 161 352 1 699 4 1 16 27 53 158 351 1 313 5 2 18 30 55 158 342 1 041 6 3 21 33 58 158 329 845 7 4 24 35 60 158 313 700 8 4 24 36 63 158 296 589 9 5 25 38 66 158 280 502 10 5 26 39 68 158 263 432 11 5 27 40 69 158 251 376 12 6 27 40 69 158 251 329 13 6 27 40 69 158 251 290 14 6 27 40 69 158 251 257 15 6 27 40 69 158 251 251 16 8 27 43 69 158 251 251 17 8 27 46 69 158 251 251 18 8 27 48 69 158 251 251 19 9 27 50 69 158 251 251 20 9 27 53 69 158 251 251 21 9 27 55 69 158 251 251 22 10 27 58 69 158 251 251 23 10 27 61 69 158 251 251 24 12 27 63 69 158 251 251 25 12 27 66 69 158 251 251 26 12 27 68 71 158 251 251 27 13 27 71 74 158 251 251 28 13 27 73 76 158 251 251 29 13 27 76 77 158 251 251 30 14 27 78 79 158 251 251 3.2 Czech koruna Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 6 20 26 49 171 309 3 099 2 8 22 28 51 173 347 2 306 3 8 23 31 57 168 360 1 739 4 8 24 34 60 165 358 1 343 5 8 25 37 62 165 349 1 064 6 9 27 39 65 164 335 863 7 10 30 40 66 164 319 713 8 10 30 41 68 163 301 599 9 10 30 42 71 163 284 511 10 10 31 44 73 162 267 440 11 9 30 44 73 162 255 382 12 9 30 43 73 161 254 334 13 8 29 42 72 161 254 295 14 8 29 42 72 160 253 261 15 7 28 41 71 160 253 253 16 8 28 43 70 159 252 252 17 8 28 46 70 159 252 252 18 8 27 49 70 159 252 252 19 9 27 51 70 159 252 252 20 9 28 54 71 159 252 252 21 9 28 56 71 160 253 253 22 10 28 58 71 160 253 253 23 11 29 61 71 160 253 253 24 12 29 63 71 160 253 253 25 12 29 66 71 160 253 253 26 12 29 68 72 160 253 253 27 13 29 71 74 160 253 253 28 13 29 74 76 160 253 253 29 14 29 77 79 160 253 253 30 14 29 79 81 160 253 253 3.3 Danish krone Duration 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Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 0 14 21 44 165 302 3 032 2 0 14 21 44 165 339 2 251 3 1 14 23 49 160 352 1 697 4 1 15 26 52 157 351 1 312 5 2 17 30 54 157 342 1 041 6 2 20 32 57 157 328 845 7 4 23 34 60 157 313 699 8 4 24 35 62 157 296 588 9 4 25 37 65 157 279 501 10 4 25 38 67 157 263 432 11 5 26 39 68 157 250 376 12 6 26 39 68 157 250 329 13 6 26 39 68 157 250 290 14 6 26 39 68 157 250 257 15 6 26 40 68 157 250 250 16 8 26 43 68 157 250 250 17 8 26 46 68 157 250 250 18 8 26 48 68 157 250 250 19 9 26 50 68 157 250 250 20 9 26 53 68 157 250 250 21 9 26 55 68 157 250 250 22 10 26 58 68 157 250 250 23 10 26 61 68 157 250 250 24 12 26 63 68 157 250 250 25 12 26 66 69 157 250 250 26 12 26 68 71 157 250 250 27 13 26 71 74 157 250 250 28 13 26 73 76 157 250 250 29 13 26 75 77 157 250 250 30 14 27 78 79 157 250 250 3.8 Pound sterling Duration (in 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Zloty Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 55 69 76 99 221 316 3 114 2 54 68 74 97 219 348 2 314 3 52 67 76 101 212 361 1 748 4 51 67 77 104 209 361 1 353 5 50 67 79 103 206 352 1 075 6 49 67 79 105 204 339 873 7 49 68 79 105 203 323 723 8 47 67 79 106 201 306 609 9 46 67 79 107 199 292 519 10 45 66 79 108 198 291 447 11 44 66 79 108 197 290 389 12 44 65 78 107 196 289 340 13 43 64 77 107 195 288 300 14 42 63 76 106 195 288 288 15 41 63 76 105 194 287 287 16 40 62 75 104 193 286 286 17 40 61 74 104 192 285 285 18 39 60 73 103 192 285 285 19 39 60 73 102 191 284 284 20 38 59 73 102 191 284 284 21 38 59 72 102 191 284 284 22 38 59 72 101 190 283 283 23 37 58 71 101 190 283 283 24 37 58 71 100 189 282 282 25 36 57 70 100 188 281 281 26 35 56 70 99 188 281 281 27 35 56 72 98 187 280 280 28 34 55 75 98 186 279 279 29 33 54 78 97 186 279 279 30 32 54 81 96 185 278 278 3.11 Norwegian krone Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 26 40 46 69 191 310 3 109 2 26 40 47 70 191 348 2 314 3 25 40 48 74 185 361 1 745 4 24 40 50 77 181 359 1 348 5 24 41 53 78 181 350 1 069 6 24 43 55 80 180 336 867 7 25 45 56 81 179 320 717 8 24 44 56 83 178 303 603 9 24 45 57 85 177 286 513 10 24 45 58 87 177 270 442 11 23 44 57 87 176 269 384 12 22 44 57 86 175 268 336 13 22 43 56 86 174 267 297 14 21 42 55 85 174 267 267 15 20 41 54 84 173 266 266 16 19 40 53 83 172 265 265 17 19 40 53 83 171 264 264 18 18 39 52 82 171 264 264 19 18 39 52 82 171 264 264 20 18 39 54 82 171 264 264 21 18 39 57 82 171 264 264 22 18 39 59 82 171 264 264 23 18 39 62 82 171 264 264 24 18 39 64 82 170 263 263 25 18 39 67 81 170 263 263 26 17 38 70 81 170 263 263 27 17 38 72 81 170 263 263 28 17 38 75 81 169 262 262 29 17 38 77 80 169 262 262 30 16 37 79 81 169 262 262 3.12 Swiss franc Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 0 0 3 24 146 301 3 015 2 0 1 6 25 147 337 2 239 3 1 2 9 30 141 350 1 688 4 1 3 11 34 139 349 1 304 5 2 4 15 36 139 340 1 034 6 2 4 17 39 139 326 839 7 3 6 19 41 139 311 695 8 4 6 22 44 139 294 584 9 4 8 25 47 139 277 498 10 4 8 28 49 139 261 429 11 4 10 30 51 140 245 373 12 6 10 32 50 139 232 327 13 6 12 35 51 140 233 288 14 6 12 38 51 139 232 255 15 6 14 40 49 138 231 231 16 8 14 43 49 137 230 230 17 8 15 45 52 137 230 230 18 8 16 47 54 137 230 230 19 9 17 50 56 137 231 231 20 9 18 53 59 138 231 231 21 9 19 55 60 139 232 232 22 10 20 57 62 139 232 232 23 10 20 59 64 139 232 232 24 10 22 62 66 139 232 232 25 12 22 65 68 139 232 232 26 12 24 67 70 138 231 231 27 13 24 69 72 138 231 231 28 13 25 72 74 139 231 231 29 13 26 74 77 139 231 231 30 14 27 78 79 141 231 231 3.13 Australian dollar Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 42 56 63 86 208 313 3 151 2 42 56 63 86 208 351 2 341 3 41 56 65 90 201 364 1 764 4 40 56 67 93 198 363 1 362 5 40 57 69 94 197 353 1 079 6 40 59 71 96 196 339 875 7 41 61 71 97 195 323 724 8 40 60 72 99 194 306 608 9 39 60 72 101 193 288 518 10 39 60 73 102 192 285 446 11 38 59 72 102 191 284 388 12 37 58 71 101 190 283 339 13 37 58 71 100 189 282 299 14 36 57 70 100 189 282 282 15 35 56 69 99 188 281 281 16 34 55 68 98 187 280 280 17 34 55 68 98 186 279 279 18 33 54 67 97 186 279 279 19 33 54 67 97 185 278 278 20 33 54 67 96 185 278 278 21 32 53 67 96 185 278 278 22 32 53 66 96 185 278 278 23 32 53 66 95 184 277 277 24 31 52 65 95 184 277 277 25 30 52 67 94 183 276 276 26 30 51 70 94 182 275 275 27 29 50 72 93 182 275 275 28 29 50 75 92 181 274 274 29 28 49 77 92 181 274 274 30 27 48 79 91 180 273 273 3.14 Baht Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 10 24 31 54 175 310 3 114 2 14 28 35 58 180 348 2 315 3 17 32 40 66 177 361 1 746 4 19 35 46 72 177 360 1 349 5 22 39 51 76 179 350 1 070 6 21 39 51 77 176 337 868 7 27 46 57 83 180 321 718 8 25 45 57 84 179 304 604 9 26 47 59 88 180 287 515 10 28 49 62 91 181 274 443 11 30 51 64 93 182 275 385 12 30 51 65 94 183 276 337 13 31 52 65 95 183 276 297 14 31 52 65 95 184 277 277 15 31 52 65 95 184 277 277 16 31 52 65 95 183 276 276 17 31 52 65 95 183 276 276 18 30 51 64 94 183 276 276 19 30 51 64 93 182 275 275 20 30 51 64 93 182 275 275 21 29 51 64 93 182 275 275 22 29 50 63 93 182 275 275 23 29 50 63 93 182 275 275 24 29 50 65 92 181 274 274 25 28 49 67 92 181 274 274 26 28 49 70 91 180 273 273 27 27 48 72 91 180 273 273 28 27 48 75 90 179 272 272 29 26 47 77 90 179 272 272 30 26 47 79 89 178 271 271 3.15 Canadian dollar Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 9 23 29 52 174 313 3 148 2 10 24 31 54 175 351 2 339 3 11 26 34 60 171 364 1 763 4 11 27 38 64 169 362 1 360 5 12 29 41 66 169 352 1 077 6 14 32 44 69 169 338 873 7 15 35 46 71 169 322 722 8 15 35 47 74 169 305 606 9 16 37 49 77 169 287 516 10 16 38 51 80 169 270 444 11 17 38 51 81 170 263 386 12 17 38 51 81 170 263 338 13 17 38 51 81 170 263 298 14 17 38 51 81 170 263 264 15 17 39 52 81 170 263 263 16 17 38 51 81 170 263 263 17 17 38 51 81 170 263 263 18 17 38 51 81 170 263 263 19 17 38 51 81 170 263 263 20 17 38 54 81 170 263 263 21 17 38 57 81 170 263 263 22 17 38 59 81 170 263 263 23 17 38 61 81 169 262 262 24 16 38 64 80 169 262 262 25 16 37 66 80 169 262 262 26 16 37 69 80 168 261 261 27 15 37 72 79 168 261 261 28 15 36 74 79 168 261 261 29 15 36 77 79 167 260 260 30 14 36 79 81 167 260 260 3.16 Chilean peso Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 45 59 65 88 210 316 3 180 2 48 62 68 91 213 356 2 372 3 50 65 74 99 210 369 1 791 4 51 67 78 104 209 369 1 385 5 52 70 82 106 209 359 1 098 6 54 73 84 110 210 346 892 7 56 75 86 112 209 329 738 8 55 75 87 114 209 312 621 9 55 76 88 117 209 302 529 10 56 77 90 119 208 301 455 11 55 77 90 119 208 301 396 12 55 76 89 119 207 300 346 13 54 75 88 118 207 300 305 14 53 74 87 117 206 299 299 15 52 73 86 116 205 298 298 16 51 72 85 115 204 297 297 17 50 72 85 114 203 296 296 18 50 71 84 114 202 295 295 19 49 70 83 113 202 295 295 20 48 69 82 112 201 294 294 21 48 69 82 111 200 293 293 22 47 68 81 111 199 292 292 23 46 67 80 110 198 291 291 24 45 66 79 109 198 291 291 25 44 65 78 108 197 290 290 26 43 64 77 107 196 289 289 27 42 63 76 106 195 288 288 28 41 62 76 105 194 287 287 29 40 62 78 104 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