EN Official Journal of the European Union L 53/1

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/309

of 23 February 2017

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2016 until 30 March 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2) Insurance and reinsurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 9 January 2017, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of December 2016 market data. That information was published on 9 January 2017 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2016 until 30 March 2017.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a) the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c) for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 December 2016.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 23 February 2017. For the Commission The President Jean-Claude JUNCKER

(1) OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).

ANNEX I Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment Term to maturity (in years) Euro Czech koruna Danish krone Forint Krona Kuna 1 -0,302 % 0,057 % -0,312 % 0,262 % -0,582 % 0,743 % 2 -0,261 % 0,135 % -0,271 % 0,626 % -0,445 % 1,113 % 3 -0,208 % 0,195 % -0,218 % 0,849 % -0,250 % 1,564 % 4 -0,123 % 0,307 % -0,133 % 1,340 % -0,050 % 2,029 % 5 -0,024 % 0,405 % -0,034 % 1,688 % 0,159 % 2,370 % 6 0,092 % 0,488 % 0,081 % 2,135 % 0,362 % 2,605 % 7 0,215 % 0,578 % 0,205 % 2,456 % 0,557 % 2,765 % 8 0,341 % 0,642 % 0,330 % 2,694 % 0,735 % 2,865 % 9 0,461 % 0,714 % 0,451 % 2,880 % 0,889 % 2,922 % 10 0,571 % 0,774 % 0,561 % 3,029 % 1,026 % 2,969 % 11 0,671 % 0,848 % 0,660 % 3,182 % 1,196 % 3,014 % 12 0,760 % 0,912 % 0,750 % 3,337 % 1,379 % 3,056 % 13 0,841 % 0,948 % 0,830 % 3,486 % 1,559 % 3,097 % 14 0,908 % 0,973 % 0,897 % 3,623 % 1,725 % 3,136 % 15 0,958 % 1,005 % 0,948 % 3,742 % 1,878 % 3,172 % 16 0,993 % 1,053 % 0,982 % 3,840 % 2,015 % 3,207 % 17 1,019 % 1,114 % 1,009 % 3,921 % 2,139 % 3,240 % 18 1,046 % 1,183 % 1,035 % 3,988 % 2,250 % 3,272 % 19 1,077 % 1,257 % 1,066 % 4,043 % 2,351 % 3,301 % 20 1,117 % 1,333 % 1,107 % 4,089 % 2,442 % 3,330 % 21 1,167 % 1,410 % 1,157 % 4,127 % 2,524 % 3,357 % 22 1,226 % 1,487 % 1,216 % 4,158 % 2,600 % 3,382 % 23 1,289 % 1,563 % 1,279 % 4,184 % 2,669 % 3,407 % 24 1,355 % 1,637 % 1,346 % 4,206 % 2,732 % 3,430 % 25 1,423 % 1,709 % 1,414 % 4,224 % 2,790 % 3,452 % 26 1,492 % 1,779 % 1,482 % 4,239 % 2,844 % 3,473 % 27 1,559 % 1,847 % 1,550 % 4,251 % 2,894 % 3,494 % 28 1,626 % 1,912 % 1,618 % 4,261 % 2,940 % 3,513 % 29 1,692 % 1,975 % 1,683 % 4,269 % 2,983 % 3,531 % 30 1,756 % 2,035 % 1,748 % 4,276 % 3,024 % 3,549 % 31 1,818 % 2,093 % 1,810 % 4,281 % 3,061 % 3,566 % 32 1,878 % 2,148 % 1,871 % 4,286 % 3,097 % 3,582 % 33 1,937 % 2,202 % 1,929 % 4,289 % 3,130 % 3,597 % 34 1,993 % 2,253 % 1,985 % 4,292 % 3,161 % 3,612 % 35 2,047 % 2,302 % 2,040 % 4,294 % 3,191 % 3,626 % 36 2,099 % 2,349 % 2,092 % 4,295 % 3,219 % 3,640 % 37 2,149 % 2,394 % 2,143 % 4,296 % 3,245 % 3,653 % 38 2,198 % 2,437 % 2,191 % 4,296 % 3,270 % 3,666 % 39 2,244 % 2,479 % 2,238 % 4,297 % 3,294 % 3,678 % 40 2,289 % 2,518 % 2,283 % 4,297 % 3,317 % 3,689 % 41 2,332 % 2,556 % 2,326 % 4,296 % 3,338 % 3,700 % 42 2,373 % 2,593 % 2,367 % 4,296 % 3,358 % 3,711 % 43 2,413 % 2,628 % 2,407 % 4,295 % 3,378 % 3,721 % 44 2,451 % 2,662 % 2,446 % 4,294 % 3,397 % 3,731 % 45 2,488 % 2,694 % 2,483 % 4,293 % 3,414 % 3,741 % 46 2,524 % 2,726 % 2,518 % 4,292 % 3,431 % 3,750 % 47 2,558 % 2,756 % 2,552 % 4,291 % 3,448 % 3,759 % 48 2,591 % 2,785 % 2,585 % 4,290 % 3,463 % 3,767 % 49 2,622 % 2,813 % 2,617 % 4,289 % 3,478 % 3,775 % 50 2,653 % 2,839 % 2,648 % 4,288 % 3,493 % 3,783 % 51 2,682 % 2,865 % 2,677 % 4,287 % 3,506 % 3,791 % 52 2,711 % 2,890 % 2,706 % 4,286 % 3,520 % 3,799 % 53 2,738 % 2,914 % 2,733 % 4,285 % 3,533 % 3,806 % 54 2,764 % 2,938 % 2,760 % 4,283 % 3,545 % 3,813 % 55 2,790 % 2,960 % 2,785 % 4,282 % 3,557 % 3,819 % 56 2,815 % 2,982 % 2,810 % 4,281 % 3,568 % 3,826 % 57 2,839 % 3,003 % 2,834 % 4,280 % 3,579 % 3,832 % 58 2,862 % 3,023 % 2,857 % 4,279 % 3,590 % 3,838 % 59 2,884 % 3,043 % 2,880 % 4,278 % 3,600 % 3,844 % 60 2,906 % 3,062 % 2,901 % 4,277 % 3,610 % 3,850 % 61 2,927 % 3,080 % 2,922 % 4,275 % 3,620 % 3,856 % 62 2,947 % 3,098 % 2,943 % 4,274 % 3,629 % 3,861 % 63 2,966 % 3,115 % 2,962 % 4,273 % 3,638 % 3,866 % 64 2,986 % 3,132 % 2,982 % 4,272 % 3,647 % 3,871 % 65 3,004 % 3,148 % 3,000 % 4,271 % 3,655 % 3,876 % 66 3,022 % 3,164 % 3,018 % 4,270 % 3,664 % 3,881 % 67 3,039 % 3,179 % 3,036 % 4,269 % 3,672 % 3,886 % 68 3,056 % 3,194 % 3,053 % 4,268 % 3,679 % 3,890 % 69 3,073 % 3,209 % 3,069 % 4,267 % 3,687 % 3,895 % 70 3,089 % 3,223 % 3,085 % 4,267 % 3,694 % 3,899 % 71 3,104 % 3,236 % 3,101 % 4,266 % 3,701 % 3,903 % 72 3,119 % 3,250 % 3,116 % 4,265 % 3,708 % 3,907 % 73 3,134 % 3,263 % 3,131 % 4,264 % 3,715 % 3,911 % 74 3,148 % 3,275 % 3,145 % 4,263 % 3,722 % 3,915 % 75 3,162 % 3,287 % 3,159 % 4,262 % 3,728 % 3,919 % 76 3,176 % 3,299 % 3,172 % 4,261 % 3,734 % 3,922 % 77 3,189 % 3,311 % 3,186 % 4,261 % 3,740 % 3,926 % 78 3,202 % 3,322 % 3,199 % 4,260 % 3,746 % 3,929 % 79 3,215 % 3,333 % 3,211 % 4,259 % 3,752 % 3,933 % 80 3,227 % 3,344 % 3,224 % 4,258 % 3,757 % 3,936 % 81 3,239 % 3,355 % 3,236 % 4,258 % 3,763 % 3,939 % 82 3,250 % 3,365 % 3,247 % 4,257 % 3,768 % 3,943 % 83 3,262 % 3,375 % 3,259 % 4,256 % 3,773 % 3,946 % 84 3,273 % 3,385 % 3,270 % 4,256 % 3,778 % 3,949 % 85 3,284 % 3,394 % 3,281 % 4,255 % 3,783 % 3,952 % 86 3,294 % 3,404 % 3,291 % 4,254 % 3,788 % 3,954 % 87 3,305 % 3,413 % 3,302 % 4,254 % 3,793 % 3,957 % 88 3,315 % 3,422 % 3,312 % 4,253 % 3,797 % 3,960 % 89 3,325 % 3,430 % 3,322 % 4,253 % 3,802 % 3,963 % 90 3,334 % 3,439 % 3,332 % 4,252 % 3,806 % 3,965 % 91 3,344 % 3,447 % 3,341 % 4,251 % 3,811 % 3,968 % 92 3,353 % 3,455 % 3,350 % 4,251 % 3,815 % 3,970 % 93 3,362 % 3,463 % 3,359 % 4,250 % 3,819 % 3,973 % 94 3,371 % 3,471 % 3,368 % 4,250 % 3,823 % 3,975 % 95 3,380 % 3,479 % 3,377 % 4,249 % 3,827 % 3,978 % 96 3,388 % 3,486 % 3,386 % 4,249 % 3,831 % 3,980 % 97 3,397 % 3,494 % 3,394 % 4,248 % 3,835 % 3,982 % 98 3,405 % 3,501 % 3,402 % 4,248 % 3,838 % 3,984 % 99 3,413 % 3,508 % 3,410 % 4,247 % 3,842 % 3,987 % 100 3,421 % 3,515 % 3,418 % 4,247 % 3,846 % 3,989 % 101 3,428 % 3,521 % 3,426 % 4,246 % 3,849 % 3,991 % 102 3,436 % 3,528 % 3,433 % 4,246 % 3,853 % 3,993 % 103 3,443 % 3,535 % 3,441 % 4,246 % 3,856 % 3,995 % 104 3,450 % 3,541 % 3,448 % 4,245 % 3,859 % 3,997 % 105 3,458 % 3,547 % 3,455 % 4,245 % 3,863 % 3,999 % 106 3,465 % 3,553 % 3,462 % 4,244 % 3,866 % 4,001 % 107 3,471 % 3,559 % 3,469 % 4,244 % 3,869 % 4,002 % 108 3,478 % 3,565 % 3,476 % 4,243 % 3,872 % 4,004 % 109 3,485 % 3,571 % 3,482 % 4,243 % 3,875 % 4,006 % 110 3,491 % 3,577 % 3,489 % 4,243 % 3,878 % 4,008 % 111 3,498 % 3,582 % 3,495 % 4,242 % 3,881 % 4,010 % 112 3,504 % 3,588 % 3,502 % 4,242 % 3,884 % 4,011 % 113 3,510 % 3,593 % 3,508 % 4,241 % 3,886 % 4,013 % 114 3,516 % 3,599 % 3,514 % 4,241 % 3,889 % 4,015 % 115 3,522 % 3,604 % 3,520 % 4,241 % 3,892 % 4,016 % 116 3,528 % 3,609 % 3,526 % 4,240 % 3,895 % 4,018 % 117 3,533 % 3,614 % 3,531 % 4,240 % 3,897 % 4,019 % 118 3,539 % 3,619 % 3,537 % 4,240 % 3,900 % 4,021 % 119 3,545 % 3,624 % 3,542 % 4,239 % 3,902 % 4,022 % 120 3,550 % 3,629 % 3,548 % 4,239 % 3,905 % 4,024 % 121 3,555 % 3,633 % 3,553 % 4,239 % 3,907 % 4,025 % 122 3,561 % 3,638 % 3,559 % 4,238 % 3,910 % 4,027 % 123 3,566 % 3,642 % 3,564 % 4,238 % 3,912 % 4,028 % 124 3,571 % 3,647 % 3,569 % 4,238 % 3,914 % 4,030 % 125 3,576 % 3,651 % 3,574 % 4,238 % 3,916 % 4,031 % 126 3,581 % 3,656 % 3,579 % 4,237 % 3,919 % 4,032 % 127 3,586 % 3,660 % 3,584 % 4,237 % 3,921 % 4,034 % 128 3,591 % 3,664 % 3,589 % 4,237 % 3,923 % 4,035 % 129 3,595 % 3,668 % 3,593 % 4,236 % 3,925 % 4,036 % 130 3,600 % 3,672 % 3,598 % 4,236 % 3,927 % 4,037 % 131 3,605 % 3,676 % 3,603 % 4,236 % 3,929 % 4,039 % 132 3,609 % 3,680 % 3,607 % 4,236 % 3,931 % 4,040 % 133 3,613 % 3,684 % 3,612 % 4,235 % 3,934 % 4,041 % 134 3,618 % 3,688 % 3,616 % 4,235 % 3,935 % 4,042 % 135 3,622 % 3,692 % 3,620 % 4,235 % 3,937 % 4,043 % 136 3,626 % 3,696 % 3,624 % 4,234 % 3,939 % 4,045 % 137 3,631 % 3,699 % 3,629 % 4,234 % 3,941 % 4,046 % 138 3,635 % 3,703 % 3,633 % 4,234 % 3,943 % 4,047 % 139 3,639 % 3,706 % 3,637 % 4,234 % 3,945 % 4,048 % 140 3,643 % 3,710 % 3,641 % 4,233 % 3,947 % 4,049 % 141 3,647 % 3,713 % 3,645 % 4,233 % 3,949 % 4,050 % 142 3,651 % 3,717 % 3,649 % 4,233 % 3,950 % 4,051 % 143 3,654 % 3,720 % 3,653 % 4,233 % 3,952 % 4,052 % 144 3,658 % 3,724 % 3,656 % 4,233 % 3,954 % 4,053 % 145 3,662 % 3,727 % 3,660 % 4,232 % 3,956 % 4,054 % 146 3,666 % 3,730 % 3,664 % 4,232 % 3,957 % 4,055 % 147 3,669 % 3,733 % 3,667 % 4,232 % 3,959 % 4,056 % 148 3,673 % 3,736 % 3,671 % 4,232 % 3,960 % 4,057 % 149 3,676 % 3,740 % 3,675 % 4,231 % 3,962 % 4,058 % 150 3,680 % 3,743 % 3,678 % 4,231 % 3,964 % 4,059 %

Term to maturity (in years) Lev Pound sterling Romanian leu Zloty Króna Norwegian krone 1 -0,352 % 0,382 % 0,971 % 1,480 % 4,871 % 1,005 % 2 -0,311 % 0,439 % 1,404 % 1,967 % 4,890 % 1,186 % 3 -0,258 % 0,520 % 1,831 % 2,305 % 4,910 % 1,257 % 4 -0,173 % 0,607 % 2,227 % 2,583 % 4,906 % 1,358 % 5 -0,074 % 0,694 % 2,589 % 2,843 % 4,892 % 1,461 % 6 0,041 % 0,781 % 2,914 % 3,109 % 4,880 % 1,564 % 7 0,165 % 0,873 % 3,171 % 3,240 % 4,872 % 1,658 % 8 0,290 % 0,948 % 3,352 % 3,371 % 4,865 % 1,747 % 9 0,411 % 1,017 % 3,496 % 3,472 % 4,855 % 1,816 % 10 0,520 % 1,079 % 3,624 % 3,551 % 4,843 % 1,874 % 11 0,619 % 1,135 % 3,728 % 3,616 % 4,830 % 1,937 % 12 0,709 % 1,170 % 3,812 % 3,669 % 4,816 % 2,004 % 13 0,789 % 1,209 % 3,879 % 3,715 % 4,801 % 2,072 % 14 0,856 % 1,240 % 3,935 % 3,753 % 4,786 % 2,141 % 15 0,907 % 1,263 % 3,981 % 3,787 % 4,772 % 2,208 % 16 0,941 % 1,282 % 4,019 % 3,816 % 4,757 % 2,273 % 17 0,967 % 1,295 % 4,050 % 3,841 % 4,743 % 2,337 % 18 0,993 % 1,302 % 4,077 % 3,864 % 4,729 % 2,398 % 19 1,025 % 1,307 % 4,100 % 3,884 % 4,715 % 2,457 % 20 1,065 % 1,316 % 4,119 % 3,901 % 4,702 % 2,513 % 21 1,116 % 1,318 % 4,135 % 3,918 % 4,689 % 2,567 % 22 1,175 % 1,314 % 4,149 % 3,932 % 4,677 % 2,618 % 23 1,240 % 1,307 % 4,161 % 3,945 % 4,665 % 2,667 % 24 1,307 % 1,298 % 4,171 % 3,957 % 4,653 % 2,714 % 25 1,376 % 1,290 % 4,180 % 3,968 % 4,642 % 2,758 % 26 1,446 % 1,283 % 4,188 % 3,978 % 4,631 % 2,801 % 27 1,515 % 1,277 % 4,194 % 3,988 % 4,620 % 2,841 % 28 1,583 % 1,272 % 4,200 % 3,996 % 4,610 % 2,880 % 29 1,650 % 1,267 % 4,205 % 4,004 % 4,600 % 2,917 % 30 1,715 % 1,264 % 4,209 % 4,012 % 4,591 % 2,952 % 31 1,778 % 1,260 % 4,212 % 4,018 % 4,581 % 2,986 % 32 1,839 % 1,255 % 4,215 % 4,025 % 4,573 % 3,018 % 33 1,899 % 1,248 % 4,218 % 4,031 % 4,564 % 3,049 % 34 1,956 % 1,239 % 4,220 % 4,036 % 4,556 % 3,078 % 35 2,011 % 1,227 % 4,222 % 4,042 % 4,548 % 3,106 % 36 2,064 % 1,211 % 4,223 % 4,047 % 4,540 % 3,133 % 37 2,115 % 1,194 % 4,225 % 4,051 % 4,533 % 3,159 % 38 2,165 % 1,179 % 4,226 % 4,056 % 4,526 % 3,184 % 39 2,212 % 1,166 % 4,227 % 4,060 % 4,519 % 3,208 % 40 2,257 % 1,157 % 4,227 % 4,064 % 4,512 % 3,230 % 41 2,301 % 1,152 % 4,228 % 4,067 % 4,506 % 3,252 % 42 2,343 % 1,148 % 4,228 % 4,071 % 4,499 % 3,273 % 43 2,384 % 1,144 % 4,229 % 4,074 % 4,493 % 3,293 % 44 2,423 % 1,138 % 4,229 % 4,077 % 4,488 % 3,312 % 45 2,460 % 1,129 % 4,229 % 4,080 % 4,482 % 3,331 % 46 2,496 % 1,115 % 4,229 % 4,083 % 4,477 % 3,349 % 47 2,531 % 1,100 % 4,229 % 4,086 % 4,471 % 3,366 % 48 2,564 % 1,088 % 4,229 % 4,088 % 4,466 % 3,383 % 49 2,596 % 1,081 % 4,229 % 4,091 % 4,461 % 3,398 % 50 2,627 % 1,082 % 4,229 % 4,093 % 4,457 % 3,414 % 51 2,657 % 1,091 % 4,229 % 4,095 % 4,452 % 3,429 % 52 2,686 % 1,107 % 4,229 % 4,098 % 4,448 % 3,443 % 53 2,714 % 1,129 % 4,229 % 4,100 % 4,443 % 3,457 % 54 2,741 % 1,155 % 4,229 % 4,102 % 4,439 % 3,470 % 55 2,767 % 1,184 % 4,228 % 4,104 % 4,435 % 3,483 % 56 2,792 % 1,215 % 4,228 % 4,106 % 4,431 % 3,496 % 57 2,816 % 1,249 % 4,228 % 4,107 % 4,427 % 3,508 % 58 2,840 % 1,283 % 4,228 % 4,109 % 4,424 % 3,519 % 59 2,862 % 1,319 % 4,227 % 4,111 % 4,420 % 3,531 % 60 2,884 % 1,355 % 4,227 % 4,112 % 4,416 % 3,542 % 61 2,905 % 1,391 % 4,227 % 4,114 % 4,413 % 3,552 % 62 2,926 % 1,428 % 4,226 % 4,115 % 4,410 % 3,562 % 63 2,946 % 1,464 % 4,226 % 4,117 % 4,407 % 3,572 % 64 2,965 % 1,500 % 4,226 % 4,118 % 4,403 % 3,582 % 65 2,984 % 1,536 % 4,226 % 4,119 % 4,400 % 3,591 % 66 3,002 % 1,572 % 4,225 % 4,121 % 4,397 % 3,601 % 67 3,020 % 1,607 % 4,225 % 4,122 % 4,395 % 3,609 % 68 3,037 % 1,641 % 4,225 % 4,123 % 4,392 % 3,618 % 69 3,054 % 1,675 % 4,224 % 4,124 % 4,389 % 3,626 % 70 3,070 % 1,708 % 4,224 % 4,125 % 4,387 % 3,634 % 71 3,086 % 1,741 % 4,224 % 4,126 % 4,384 % 3,642 % 72 3,101 % 1,773 % 4,224 % 4,128 % 4,381 % 3,650 % 73 3,116 % 1,804 % 4,223 % 4,129 % 4,379 % 3,657 % 74 3,131 % 1,835 % 4,223 % 4,130 % 4,377 % 3,665 % 75 3,145 % 1,865 % 4,223 % 4,131 % 4,374 % 3,672 % 76 3,159 % 1,894 % 4,223 % 4,132 % 4,372 % 3,679 % 77 3,172 % 1,923 % 4,222 % 4,132 % 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% 4,155 % 4,313 % 3,858 % 117 3,522 % 2,692 % 4,215 % 4,156 % 4,312 % 3,861 % 118 3,528 % 2,705 % 4,215 % 4,156 % 4,311 % 3,864 % 119 3,534 % 2,717 % 4,215 % 4,157 % 4,310 % 3,867 % 120 3,539 % 2,729 % 4,215 % 4,157 % 4,309 % 3,869 % 121 3,545 % 2,742 % 4,214 % 4,157 % 4,308 % 3,872 % 122 3,550 % 2,753 % 4,214 % 4,158 % 4,307 % 3,875 % 123 3,555 % 2,765 % 4,214 % 4,158 % 4,307 % 3,877 % 124 3,561 % 2,777 % 4,214 % 4,158 % 4,306 % 3,880 % 125 3,566 % 2,788 % 4,214 % 4,159 % 4,305 % 3,883 % 126 3,571 % 2,799 % 4,214 % 4,159 % 4,304 % 3,885 % 127 3,576 % 2,810 % 4,214 % 4,159 % 4,303 % 3,888 % 128 3,581 % 2,821 % 4,214 % 4,160 % 4,302 % 3,890 % 129 3,585 % 2,831 % 4,214 % 4,160 % 4,302 % 3,892 % 130 3,590 % 2,842 % 4,213 % 4,160 % 4,301 % 3,895 % 131 3,595 % 2,852 % 4,213 % 4,161 % 4,300 % 3,897 % 132 3,599 % 2,862 % 4,213 % 4,161 % 4,299 % 3,899 % 133 3,604 % 2,872 % 4,213 % 4,161 % 4,299 % 3,902 % 134 3,608 % 2,882 % 4,213 % 4,162 % 4,298 % 3,904 % 135 3,613 % 2,892 % 4,213 % 4,162 % 4,297 % 3,906 % 136 3,617 % 2,901 % 4,213 % 4,162 % 4,296 % 3,908 % 137 3,621 % 2,911 % 4,213 % 4,162 % 4,296 % 3,910 % 138 3,625 % 2,920 % 4,213 % 4,163 % 4,295 % 3,912 % 139 3,629 % 2,929 % 4,213 % 4,163 % 4,294 % 3,915 % 140 3,633 % 2,938 % 4,212 % 4,163 % 4,294 % 3,917 % 141 3,637 % 2,947 % 4,212 % 4,163 % 4,293 % 3,919 % 142 3,641 % 2,956 % 4,212 % 4,164 % 4,292 % 3,921 % 143 3,645 % 2,965 % 4,212 % 4,164 % 4,292 % 3,922 % 144 3,649 % 2,973 % 4,212 % 4,164 % 4,291 % 3,924 % 145 3,653 % 2,982 % 4,212 % 4,164 % 4,290 % 3,926 % 146 3,657 % 2,990 % 4,212 % 4,165 % 4,290 % 3,928 % 147 3,660 % 2,998 % 4,212 % 4,165 % 4,289 % 3,930 % 148 3,664 % 3,006 % 4,212 % 4,165 % 4,289 % 3,932 % 149 3,668 % 3,014 % 4,212 % 4,165 % 4,288 % 3,934 % 150 3,671 % 3,022 % 4,212 % 4,166 % 4,287 % 3,935 %

Term to maturity (in years) Swiss franc Australian dollar Baht Canadian dollar Chilean peso Colombian peso 1 -0,768 % 1,897 % 1,370 % 0,774 % 2,799 % 5,636 % 2 -0,703 % 2,037 % 1,553 % 0,902 % 2,789 % 5,677 % 3 -0,626 % 2,180 % 1,758 % 1,040 % 2,915 % 5,925 % 4 -0,529 % 2,322 % 1,960 % 1,179 % 3,116 % 6,049 % 5 -0,421 % 2,440 % 2,111 % 1,269 % 3,354 % 6,106 % 6 -0,297 % 2,549 % 2,250 % 1,369 % 3,538 % 6,218 % 7 -0,192 % 2,635 % 2,366 % 1,464 % 3,683 % 6,331 % 8 -0,119 % 2,716 % 2,450 % 1,564 % 3,808 % 6,445 % 9 -0,013 % 2,787 % 2,520 % 1,665 % 3,914 % 6,569 % 10 0,049 % 2,842 % 2,593 % 1,786 % 4,001 % 6,664 % 11 0,135 % 2,899 % 2,674 % 1,871 % 4,069 % 6,719 % 12 0,204 % 2,957 % 2,752 % 1,941 % 4,123 % 6,741 % 13 0,248 % 3,011 % 2,818 % 2,019 % 4,165 % 6,741 % 14 0,276 % 3,058 % 2,875 % 2,097 % 4,199 % 6,723 % 15 0,338 % 3,097 % 2,925 % 2,164 % 4,226 % 6,694 % 16 0,389 % 3,129 % 2,973 % 2,213 % 4,248 % 6,655 % 17 0,420 % 3,155 % 3,017 % 2,245 % 4,265 % 6,610 % 18 0,439 % 3,178 % 3,059 % 2,264 % 4,280 % 6,560 % 19 0,450 % 3,198 % 3,098 % 2,270 % 4,291 % 6,508 % 20 0,457 % 3,217 % 3,135 % 2,265 % 4,300 % 6,453 % 21 0,463 % 3,237 % 3,170 % 2,251 % 4,308 % 6,398 % 22 0,470 % 3,254 % 3,203 % 2,233 % 4,313 % 6,343 % 23 0,482 % 3,268 % 3,235 % 2,212 % 4,318 % 6,287 % 24 0,500 % 3,277 % 3,264 % 2,193 % 4,321 % 6,233 % 25 0,525 % 3,281 % 3,292 % 2,176 % 4,324 % 6,179 % 26 0,559 % 3,279 % 3,319 % 2,163 % 4,326 % 6,127 % 27 0,598 % 3,274 % 3,345 % 2,155 % 4,327 % 6,076 % 28 0,643 % 3,269 % 3,369 % 2,153 % 4,327 % 6,026 % 29 0,690 % 3,264 % 3,392 % 2,157 % 4,328 % 5,978 % 30 0,739 % 3,262 % 3,414 % 2,167 % 4,327 % 5,932 % 31 0,789 % 3,263 % 3,435 % 2,183 % 4,327 % 5,887 % 32 0,840 % 3,267 % 3,455 % 2,204 % 4,326 % 5,844 % 33 0,890 % 3,274 % 3,474 % 2,229 % 4,325 % 5,802 % 34 0,940 % 3,283 % 3,492 % 2,257 % 4,324 % 5,762 % 35 0,989 % 3,293 % 3,509 % 2,287 % 4,323 % 5,724 % 36 1,037 % 3,304 % 3,526 % 2,318 % 4,322 % 5,686 % 37 1,084 % 3,316 % 3,542 % 2,350 % 4,321 % 5,651 % 38 1,130 % 3,329 % 3,557 % 2,383 % 4,319 % 5,616 % 39 1,175 % 3,342 % 3,572 % 2,416 % 4,318 % 5,583 % 40 1,219 % 3,356 % 3,586 % 2,448 % 4,316 % 5,552 % 41 1,261 % 3,370 % 3,600 % 2,481 % 4,314 % 5,521 % 42 1,302 % 3,383 % 3,613 % 2,513 % 4,313 % 5,492 % 43 1,341 % 3,397 % 3,625 % 2,545 % 4,311 % 5,464 % 44 1,379 % 3,411 % 3,637 % 2,576 % 4,310 % 5,436 % 45 1,416 % 3,424 % 3,649 % 2,606 % 4,308 % 5,410 % 46 1,452 % 3,438 % 3,660 % 2,636 % 4,306 % 5,385 % 47 1,487 % 3,451 % 3,671 % 2,665 % 4,305 % 5,361 % 48 1,520 % 3,464 % 3,681 % 2,693 % 4,303 % 5,338 % 49 1,552 % 3,476 % 3,691 % 2,721 % 4,302 % 5,315 % 50 1,584 % 3,489 % 3,701 % 2,747 % 4,300 % 5,293 % 51 1,614 % 3,501 % 3,710 % 2,773 % 4,299 % 5,272 % 52 1,643 % 3,513 % 3,719 % 2,799 % 4,297 % 5,252 % 53 1,671 % 3,524 % 3,728 % 2,823 % 4,296 % 5,233 % 54 1,698 % 3,536 % 3,736 % 2,847 % 4,294 % 5,214 % 55 1,725 % 3,547 % 3,744 % 2,870 % 4,293 % 5,196 % 56 1,750 % 3,557 % 3,752 % 2,893 % 4,291 % 5,178 % 57 1,775 % 3,568 % 3,760 % 2,915 % 4,290 % 5,161 % 58 1,799 % 3,578 % 3,767 % 2,936 % 4,289 % 5,145 % 59 1,822 % 3,588 % 3,774 % 2,956 % 4,287 % 5,129 % 60 1,845 % 3,597 % 3,781 % 2,976 % 4,286 % 5,114 % 61 1,866 % 3,607 % 3,788 % 2,996 % 4,285 % 5,099 % 62 1,888 % 3,616 % 3,794 % 3,014 % 4,284 % 5,084 % 63 1,908 % 3,625 % 3,801 % 3,033 % 4,282 % 5,070 % 64 1,928 % 3,633 % 3,807 % 3,051 % 4,281 % 5,057 % 65 1,947 % 3,642 % 3,813 % 3,068 % 4,280 % 5,044 % 66 1,966 % 3,650 % 3,818 % 3,085 % 4,279 % 5,031 % 67 1,984 % 3,658 % 3,824 % 3,101 % 4,278 % 5,019 % 68 2,002 % 3,666 % 3,829 % 3,117 % 4,277 % 5,007 % 69 2,019 % 3,673 % 3,835 % 3,132 % 4,276 % 4,995 % 70 2,036 % 3,680 % 3,840 % 3,147 % 4,275 % 4,984 % 71 2,052 % 3,688 % 3,845 % 3,162 % 4,274 % 4,973 % 72 2,068 % 3,695 % 3,850 % 3,176 % 4,273 % 4,962 % 73 2,083 % 3,701 % 3,855 % 3,190 % 4,272 % 4,951 % 74 2,098 % 3,708 % 3,859 % 3,203 % 4,271 % 4,941 % 75 2,113 % 3,714 % 3,864 % 3,217 % 4,270 % 4,931 % 76 2,127 % 3,721 % 3,868 % 3,229 % 4,269 % 4,922 % 77 2,141 % 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4,771 % 97 2,358 % 3,824 % 3,940 % 3,438 % 4,254 % 4,765 % 98 2,367 % 3,828 % 3,942 % 3,446 % 4,254 % 4,759 % 99 2,375 % 3,831 % 3,945 % 3,454 % 4,253 % 4,754 % 100 2,383 % 3,835 % 3,947 % 3,461 % 4,253 % 4,748 % 101 2,391 % 3,839 % 3,950 % 3,468 % 4,252 % 4,743 % 102 2,399 % 3,842 % 3,952 % 3,476 % 4,252 % 4,737 % 103 2,407 % 3,846 % 3,955 % 3,483 % 4,251 % 4,732 % 104 2,414 % 3,849 % 3,957 % 3,489 % 4,251 % 4,727 % 105 2,422 % 3,852 % 3,959 % 3,496 % 4,250 % 4,722 % 106 2,429 % 3,856 % 3,962 % 3,503 % 4,250 % 4,717 % 107 2,436 % 3,859 % 3,964 % 3,509 % 4,249 % 4,712 % 108 2,443 % 3,862 % 3,966 % 3,516 % 4,249 % 4,707 % 109 2,450 % 3,865 % 3,968 % 3,522 % 4,248 % 4,703 % 110 2,457 % 3,868 % 3,970 % 3,528 % 4,248 % 4,698 % 111 2,464 % 3,871 % 3,972 % 3,534 % 4,248 % 4,694 % 112 2,470 % 3,874 % 3,974 % 3,540 % 4,247 % 4,689 % 113 2,477 % 3,877 % 3,976 % 3,546 % 4,247 % 4,685 % 114 2,483 % 3,880 % 3,978 % 3,552 % 4,246 % 4,681 % 115 2,489 % 3,883 % 3,980 % 3,557 % 4,246 % 4,676 % 116 2,495 % 3,885 % 3,982 % 3,563 % 4,246 % 4,672 % 117 2,501 % 3,888 % 3,984 % 3,568 % 4,245 % 4,668 % 118 2,507 % 3,891 % 3,986 % 3,574 % 4,245 % 4,664 % 119 2,513 % 3,893 % 3,988 % 3,579 % 4,244 % 4,660 % 120 2,519 % 3,896 % 3,989 % 3,584 % 4,244 % 4,657 % 121 2,524 % 3,898 % 3,991 % 3,589 % 4,244 % 4,653 % 122 2,530 % 3,901 % 3,993 % 3,594 % 4,243 % 4,649 % 123 2,535 % 3,903 % 3,995 % 3,599 % 4,243 % 4,645 % 124 2,541 % 3,906 % 3,996 % 3,604 % 4,243 % 4,642 % 125 2,546 % 3,908 % 3,998 % 3,608 % 4,242 % 4,638 % 126 2,551 % 3,910 % 3,999 % 3,613 % 4,242 % 4,635 % 127 2,556 % 3,913 % 4,001 % 3,618 % 4,242 % 4,631 % 128 2,561 % 3,915 % 4,003 % 3,622 % 4,241 % 4,628 % 129 2,566 % 3,917 % 4,004 % 3,627 % 4,241 % 4,625 % 130 2,571 % 3,919 % 4,006 % 3,631 % 4,241 % 4,621 % 131 2,576 % 3,921 % 4,007 % 3,636 % 4,240 % 4,618 % 132 2,581 % 3,923 % 4,008 % 3,640 % 4,240 % 4,615 % 133 2,585 % 3,926 % 4,010 % 3,644 % 4,240 % 4,612 % 134 2,590 % 3,928 % 4,011 % 3,648 % 4,239 % 4,609 % 135 2,594 % 3,930 % 4,013 % 3,652 % 4,239 % 4,606 % 136 2,599 % 3,932 % 4,014 % 3,656 % 4,239 % 4,603 % 137 2,603 % 3,934 % 4,015 % 3,660 % 4,239 % 4,600 % 138 2,607 % 3,935 % 4,017 % 3,664 % 4,238 % 4,597 % 139 2,612 % 3,937 % 4,018 % 3,668 % 4,238 % 4,594 % 140 2,616 % 3,939 % 4,019 % 3,672 % 4,238 % 4,591 % 141 2,620 % 3,941 % 4,021 % 3,675 % 4,238 % 4,588 % 142 2,624 % 3,943 % 4,022 % 3,679 % 4,237 % 4,586 % 143 2,628 % 3,945 % 4,023 % 3,683 % 4,237 % 4,583 % 144 2,632 % 3,946 % 4,024 % 3,686 % 4,237 % 4,580 % 145 2,636 % 3,948 % 4,026 % 3,690 % 4,236 % 4,578 % 146 2,640 % 3,950 % 4,027 % 3,693 % 4,236 % 4,575 % 147 2,644 % 3,952 % 4,028 % 3,697 % 4,236 % 4,573 % 148 2,647 % 3,953 % 4,029 % 3,700 % 4,236 % 4,570 % 149 2,651 % 3,955 % 4,030 % 3,704 % 4,235 % 4,568 % 150 2,655 % 3,957 % 4,031 % 3,707 % 4,235 % 4,565 %

Term to maturity (in years) Hong Kong dollar Indian rupee Mexican peso New Taiwan dollar New Zealand dollar Rand 1 1,276 % 5,941 % 6,878 % 0,514 % 1,935 % 7,243 % 2 1,572 % 5,984 % 7,121 % 0,616 % 2,234 % 7,306 % 3 1,840 % 6,050 % 7,311 % 0,713 % 2,495 % 7,413 % 4 2,027 % 6,117 % 7,461 % 0,804 % 2,688 % 7,569 % 5 2,174 % 6,186 % 7,542 % 0,886 % 2,850 % 7,715 % 6 2,257 % 6,252 % 7,644 % 0,968 % 2,989 % 7,874 % 7 2,321 % 6,300 % 7,748 % 1,027 % 3,100 % 8,031 % 8 2,394 % 6,344 % 7,829 % 1,087 % 3,187 % 8,169 % 9 2,460 % 6,387 % 7,894 % 1,145 % 3,262 % 8,289 % 10 2,505 % 6,424 % 7,955 % 1,200 % 3,326 % 8,389 % 11 2,525 % 6,445 % 8,018 % 1,268 % 3,391 % 8,473 % 12 2,546 % 6,452 % 8,082 % 1,346 % 3,481 % 8,538 % 13 2,584 % 6,449 % 8,148 % 1,430 % 3,606 % 8,579 % 14 2,634 % 6,439 % 8,214 % 1,516 % 3,734 % 8,598 % 15 2,686 % 6,424 % 8,282 % 1,602 % 3,835 % 8,595 % 16 2,738 % 6,405 % 8,352 % 1,686 % 3,890 % 8,573 % 17 2,787 % 6,383 % 8,425 % 1,769 % 3,909 % 8,535 % 18 2,834 % 6,360 % 8,494 % 1,849 % 3,908 % 8,485 % 19 2,878 % 6,335 % 8,554 % 1,926 % 3,896 % 8,427 % 20 2,921 % 6,310 % 8,600 % 2,000 % 3,882 % 8,363 % 21 2,961 % 6,284 % 8,627 % 2,071 % 3,872 % 8,295 % 22 3,000 % 6,258 % 8,632 % 2,139 % 3,864 % 8,224 % 23 3,037 % 6,232 % 8,620 % 2,204 % 3,860 % 8,152 % 24 3,072 % 6,207 % 8,592 % 2,266 % 3,857 % 8,079 % 25 3,106 % 6,182 % 8,553 % 2,325 % 3,857 % 8,006 % 26 3,137 % 6,158 % 8,506 % 2,381 % 3,857 % 7,934 % 27 3,168 % 6,134 % 8,452 % 2,434 % 3,859 % 7,863 % 28 3,197 % 6,111 % 8,393 % 2,486 % 3,862 % 7,794 % 29 3,225 % 6,088 % 8,331 % 2,534 % 3,865 % 7,726 % 30 3,251 % 6,066 % 8,266 % 2,581 % 3,869 % 7,661 % 31 3,276 % 6,045 % 8,201 % 2,625 % 3,874 % 7,597 % 32 3,300 % 6,025 % 8,135 % 2,667 % 3,878 % 7,536 % 33 3,323 % 6,005 % 8,069 % 2,708 % 3,883 % 7,476 % 34 3,346 % 5,986 % 8,004 % 2,747 % 3,888 % 7,419 % 35 3,367 % 5,967 % 7,941 % 2,783 % 3,893 % 7,364 % 36 3,387 % 5,949 % 7,878 % 2,819 % 3,899 % 7,310 % 37 3,406 % 5,932 % 7,817 % 2,853 % 3,904 % 7,259 % 38 3,425 % 5,916 % 7,757 % 2,885 % 3,909 % 7,210 % 39 3,443 % 5,900 % 7,699 % 2,916 % 3,914 % 7,163 % 40 3,460 % 5,884 % 7,643 % 2,946 % 3,919 % 7,117 % 41 3,476 % 5,869 % 7,589 % 2,974 % 3,925 % 7,073 % 42 3,492 % 5,855 % 7,536 % 3,001 % 3,930 % 7,031 % 43 3,507 % 5,841 % 7,486 % 3,027 % 3,934 % 6,991 % 44 3,522 % 5,828 % 7,437 % 3,053 % 3,939 % 6,952 % 45 3,536 % 5,815 % 7,390 % 3,077 % 3,944 % 6,915 % 46 3,549 % 5,803 % 7,344 % 3,100 % 3,949 % 6,879 % 47 3,563 % 5,791 % 7,300 % 3,122 % 3,953 % 6,844 % 48 3,575 % 5,779 % 7,258 % 3,144 % 3,958 % 6,811 % 49 3,587 % 5,768 % 7,217 % 3,165 % 3,962 % 6,779 % 50 3,599 % 5,757 % 7,177 % 3,185 % 3,966 % 6,748 % 51 3,610 % 5,747 % 7,139 % 3,204 % 3,970 % 6,718 % 52 3,621 % 5,737 % 7,102 % 3,223 % 3,974 % 6,689 % 53 3,631 % 5,727 % 7,067 % 3,240 % 3,978 % 6,661 % 54 3,642 % 5,718 % 7,033 % 3,258 % 3,982 % 6,634 % 55 3,651 % 5,709 % 7,000 % 3,275 % 3,985 % 6,609 % 56 3,661 % 5,700 % 6,968 % 3,291 % 3,989 % 6,584 % 57 3,670 % 5,691 % 6,937 % 3,306 % 3,992 % 6,560 % 58 3,679 % 5,683 % 6,907 % 3,321 % 3,996 % 6,536 % 59 3,688 % 5,675 % 6,878 % 3,336 % 3,999 % 6,514 % 60 3,696 % 5,667 % 6,850 % 3,350 % 4,002 % 6,492 % 61 3,704 % 5,660 % 6,823 % 3,364 % 4,005 % 6,471 % 62 3,712 % 5,652 % 6,797 % 3,377 % 4,008 % 6,450 % 63 3,719 % 5,645 % 6,771 % 3,390 % 4,011 % 6,430 % 64 3,727 % 5,638 % 6,747 % 3,403 % 4,014 % 6,411 % 65 3,734 % 5,632 % 6,723 % 3,415 % 4,017 % 6,392 % 66 3,741 % 5,625 % 6,700 % 3,426 % 4,019 % 6,374 % 67 3,748 % 5,619 % 6,677 % 3,438 % 4,022 % 6,357 % 68 3,754 % 5,613 % 6,655 % 3,449 % 4,024 % 6,340 % 69 3,761 % 5,607 % 6,634 % 3,460 % 4,027 % 6,323 % 70 3,767 % 5,601 % 6,614 % 3,470 % 4,029 % 6,307 % 71 3,773 % 5,596 % 6,594 % 3,480 % 4,032 % 6,291 % 72 3,779 % 5,590 % 6,574 % 3,490 % 4,034 % 6,276 % 73 3,784 % 5,585 % 6,555 % 3,500 % 4,036 % 6,261 % 74 3,790 % 5,580 % 6,537 % 3,509 % 4,038 % 6,247 % 75 3,795 % 5,575 % 6,519 % 3,519 % 4,040 % 6,233 % 76 3,801 % 5,570 % 6,501 % 3,527 % 4,043 % 6,219 % 77 3,806 % 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Term to maturity (in years) Real Renminbi-yuan Ringgit Russian rouble Singapore dollar South Korean won 1 10,460 % 3,065 % 3,346 % 10,115 % 1,269 % 1,364 % 2 10,053 % 3,169 % 3,430 % 9,440 % 1,574 % 1,385 % 3 10,226 % 3,309 % 3,515 % 9,133 % 1,846 % 1,431 % 4 8,614 % 3,451 % 3,573 % 8,906 % 2,065 % 1,490 % 5 9,038 % 3,542 % 3,666 % 8,741 % 2,249 % 1,545 % 6 9,337 % 3,694 % 3,746 % 8,594 % 2,397 % 1,577 % 7 9,440 % 3,857 % 3,822 % 8,480 % 2,519 % 1,607 % 8 9,516 % 3,985 % 3,903 % 8,388 % 2,626 % 1,646 % 9 9,628 % 4,081 % 3,978 % 8,304 % 2,718 % 1,684 % 10 9,718 % 4,154 % 4,036 % 8,216 % 2,794 % 1,713 % 11 9,757 % 4,210 % 4,074 % 8,121 % 2,855 % 1,731 % 12 9,754 % 4,253 % 4,105 % 8,018 % 2,907 % 1,742 % 13 9,720 % 4,286 % 4,138 % 7,913 % 2,956 % 1,749 % 14 9,664 % 4,312 % 4,176 % 7,806 % 2,998 % 1,746 % 15 9,591 % 4,333 % 4,217 % 7,699 % 3,032 % 1,728 % 16 9,506 % 4,349 % 4,262 % 7,593 % 3,056 % 1,695 % 17 9,413 % 4,361 % 4,307 % 7,489 % 3,074 % 1,658 % 18 9,314 % 4,370 % 4,350 % 7,387 % 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4,260 % 4,304 % 4,795 % 3,953 % 3,597 % 117 5,985 % 4,260 % 4,303 % 4,790 % 3,955 % 3,602 % 118 5,979 % 4,259 % 4,302 % 4,785 % 3,958 % 3,607 % 119 5,972 % 4,259 % 4,302 % 4,780 % 3,960 % 3,612 % 120 5,966 % 4,258 % 4,301 % 4,775 % 3,962 % 3,617 % 121 5,959 % 4,258 % 4,300 % 4,771 % 3,964 % 3,622 % 122 5,953 % 4,257 % 4,299 % 4,766 % 3,965 % 3,627 % 123 5,947 % 4,257 % 4,298 % 4,761 % 3,967 % 3,631 % 124 5,941 % 4,256 % 4,297 % 4,757 % 3,969 % 3,636 % 125 5,935 % 4,256 % 4,297 % 4,752 % 3,971 % 3,640 % 126 5,929 % 4,256 % 4,296 % 4,748 % 3,973 % 3,645 % 127 5,923 % 4,255 % 4,295 % 4,744 % 3,975 % 3,649 % 128 5,918 % 4,255 % 4,294 % 4,739 % 3,976 % 3,653 % 129 5,912 % 4,254 % 4,294 % 4,735 % 3,978 % 3,658 % 130 5,906 % 4,254 % 4,293 % 4,731 % 3,980 % 3,662 % 131 5,901 % 4,253 % 4,292 % 4,727 % 3,982 % 3,666 % 132 5,896 % 4,253 % 4,292 % 4,723 % 3,983 % 3,670 % 133 5,891 % 4,253 % 4,291 % 4,719 % 3,985 % 3,674 % 134 5,885 % 4,252 % 4,290 % 4,715 % 3,986 % 3,678 % 135 5,880 % 4,252 % 4,290 % 4,711 % 3,988 % 3,682 % 136 5,875 % 4,251 % 4,289 % 4,708 % 3,990 % 3,686 % 137 5,870 % 4,251 % 4,288 % 4,704 % 3,991 % 3,689 % 138 5,865 % 4,251 % 4,288 % 4,700 % 3,993 % 3,693 % 139 5,861 % 4,250 % 4,287 % 4,697 % 3,994 % 3,697 % 140 5,856 % 4,250 % 4,286 % 4,693 % 3,996 % 3,700 % 141 5,851 % 4,250 % 4,286 % 4,689 % 3,997 % 3,704 % 142 5,847 % 4,249 % 4,285 % 4,686 % 3,998 % 3,707 % 143 5,842 % 4,249 % 4,285 % 4,683 % 4,000 % 3,711 % 144 5,838 % 4,249 % 4,284 % 4,679 % 4,001 % 3,714 % 145 5,833 % 4,248 % 4,283 % 4,676 % 4,003 % 3,717 % 146 5,829 % 4,248 % 4,283 % 4,673 % 4,004 % 3,721 % 147 5,825 % 4,248 % 4,282 % 4,669 % 4,005 % 3,724 % 148 5,820 % 4,247 % 4,282 % 4,666 % 4,007 % 3,727 % 149 5,816 % 4,247 % 4,281 % 4,663 % 4,008 % 3,730 % 150 5,812 % 4,247 % 4,281 % 4,660 % 4,009 % 3,733 %

Term to maturity (in years) Turkish lira US dollar Yen 1 11,155 % 1,044 % -0,082 % 2 11,232 % 1,309 % -0,077 % 3 11,440 % 1,551 % -0,069 % 4 11,392 % 1,716 % -0,051 % 5 11,399 % 1,846 % -0,030 % 6 11,292 % 1,954 % -0,005 % 7 11,177 % 2,041 % 0,023 % 8 11,157 % 2,115 % 0,054 % 9 11,185 % 2,176 % 0,087 % 10 11,203 % 2,229 % 0,121 % 11 11,180 % 2,274 % 0,159 % 12 11,121 % 2,315 % 0,202 % 13 11,035 % 2,350 % 0,249 % 14 10,929 % 2,378 % 0,299 % 15 10,810 % 2,402 % 0,348 % 16 10,681 % 2,422 % 0,396 % 17 10,545 % 2,438 % 0,441 % 18 10,406 % 2,452 % 0,484 % 19 10,265 % 2,463 % 0,522 % 20 10,125 % 2,472 % 0,557 % 21 9,985 % 2,479 % 0,588 % 22 9,848 % 2,484 % 0,614 % 23 9,713 % 2,488 % 0,636 % 24 9,582 % 2,491 % 0,654 % 25 9,455 % 2,494 % 0,668 % 26 9,331 % 2,495 % 0,678 % 27 9,212 % 2,497 % 0,686 % 28 9,098 % 2,498 % 0,697 % 29 8,988 % 2,498 % 0,711 % 30 8,882 % 2,498 % 0,731 % 31 8,780 % 2,498 % 0,757 % 32 8,682 % 2,497 % 0,788 % 33 8,589 % 2,495 % 0,823 % 34 8,499 % 2,494 % 0,860 % 35 8,414 % 2,491 % 0,900 % 36 8,331 % 2,489 % 0,940 % 37 8,253 % 2,485 % 0,981 % 38 8,177 % 2,482 % 1,022 % 39 8,105 % 2,477 % 1,063 % 40 8,036 % 2,472 % 1,104 % 41 7,970 % 2,465 % 1,144 % 42 7,906 % 2,459 % 1,184 % 43 7,845 % 2,453 % 1,222 % 44 7,787 % 2,448 % 1,260 % 45 7,730 % 2,445 % 1,297 % 46 7,676 % 2,444 % 1,333 % 47 7,625 % 2,445 % 1,369 % 48 7,575 % 2,448 % 1,403 % 49 7,527 % 2,453 % 1,436 % 50 7,481 % 2,462 % 1,468 % 51 7,436 % 2,473 % 1,500 % 52 7,393 % 2,486 % 1,530 % 53 7,352 % 2,501 % 1,560 % 54 7,312 % 2,518 % 1,588 % 55 7,274 % 2,535 % 1,616 % 56 7,237 % 2,554 % 1,643 % 57 7,201 % 2,573 % 1,669 % 58 7,167 % 2,592 % 1,694 % 59 7,133 % 2,612 % 1,719 % 60 7,101 % 2,632 % 1,743 % 61 7,070 % 2,652 % 1,766 % 62 7,039 % 2,672 % 1,789 % 63 7,010 % 2,692 % 1,810 % 64 6,982 % 2,711 % 1,832 % 65 6,954 % 2,731 % 1,852 % 66 6,927 % 2,750 % 1,872 % 67 6,902 % 2,769 % 1,892 % 68 6,876 % 2,788 % 1,911 % 69 6,852 % 2,806 % 1,929 % 70 6,828 % 2,825 % 1,947 % 71 6,805 % 2,842 % 1,964 % 72 6,783 % 2,860 % 1,981 % 73 6,761 % 2,877 % 1,998 % 74 6,740 % 2,894 % 2,014 % 75 6,719 % 2,910 % 2,029 % 76 6,699 % 2,926 % 2,045 % 77 6,679 % 2,942 % 2,060 % 78 6,660 % 2,958 % 2,074 % 79 6,642 % 2,973 % 2,088 % 80 6,623 % 2,987 % 2,102 % 81 6,606 % 3,002 % 2,115 % 82 6,589 % 3,016 % 2,129 % 83 6,572 % 3,030 % 2,141 % 84 6,555 % 3,044 % 2,154 % 85 6,539 % 3,057 % 2,166 % 86 6,524 % 3,070 % 2,178 % 87 6,508 % 3,083 % 2,190 % 88 6,493 % 3,095 % 2,201 % 89 6,479 % 3,107 % 2,212 % 90 6,464 % 3,119 % 2,223 % 91 6,450 % 3,131 % 2,234 % 92 6,437 % 3,142 % 2,244 % 93 6,423 % 3,154 % 2,255 % 94 6,410 % 3,165 % 2,265 % 95 6,397 % 3,176 % 2,274 % 96 6,385 % 3,186 % 2,284 % 97 6,373 % 3,196 % 2,293 % 98 6,361 % 3,207 % 2,303 % 99 6,349 % 3,217 % 2,312 % 100 6,337 % 3,226 % 2,320 % 101 6,326 % 3,236 % 2,329 % 102 6,315 % 3,245 % 2,338 % 103 6,304 % 3,254 % 2,346 % 104 6,293 % 3,263 % 2,354 % 105 6,283 % 3,272 % 2,362 % 106 6,273 % 3,281 % 2,370 % 107 6,263 % 3,290 % 2,378 % 108 6,253 % 3,298 % 2,385 % 109 6,243 % 3,306 % 2,393 % 110 6,233 % 3,314 % 2,400 % 111 6,224 % 3,322 % 2,407 % 112 6,215 % 3,330 % 2,414 % 113 6,206 % 3,338 % 2,421 % 114 6,197 % 3,345 % 2,428 % 115 6,188 % 3,353 % 2,435 % 116 6,180 % 3,360 % 2,441 % 117 6,171 % 3,367 % 2,448 % 118 6,163 % 3,374 % 2,454 % 119 6,155 % 3,381 % 2,460 % 120 6,147 % 3,388 % 2,466 % 121 6,139 % 3,394 % 2,472 % 122 6,131 % 3,401 % 2,478 % 123 6,124 % 3,407 % 2,484 % 124 6,116 % 3,414 % 2,490 % 125 6,109 % 3,420 % 2,496 % 126 6,102 % 3,426 % 2,501 % 127 6,094 % 3,432 % 2,507 % 128 6,087 % 3,438 % 2,512 % 129 6,081 % 3,444 % 2,517 % 130 6,074 % 3,450 % 2,523 % 131 6,067 % 3,456 % 2,528 % 132 6,060 % 3,461 % 2,533 % 133 6,054 % 3,467 % 2,538 % 134 6,048 % 3,472 % 2,543 % 135 6,041 % 3,478 % 2,548 % 136 6,035 % 3,483 % 2,552 % 137 6,029 % 3,488 % 2,557 % 138 6,023 % 3,493 % 2,562 % 139 6,017 % 3,498 % 2,566 % 140 6,011 % 3,503 % 2,571 % 141 6,005 % 3,508 % 2,575 % 142 6,000 % 3,513 % 2,580 % 143 5,994 % 3,518 % 2,584 % 144 5,988 % 3,523 % 2,588 % 145 5,983 % 3,527 % 2,593 % 146 5,978 % 3,532 % 2,597 % 147 5,972 % 3,536 % 2,601 % 148 5,967 % 3,541 % 2,605 % 149 5,962 % 3,545 % 2,609 % 150 5,957 % 3,550 % 2,613 %

ANNEX II Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC. 1. Exposures to central governments and central banks The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies. The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years. Duration (in years) Austria Belgium Bulgaria Croatia Czech Republic Cyprus Denmark 1 0 0 34 5 1 28 2 2 0 0 42 5 2 46 1 3 0 2 48 5 4 51 1 4 0 3 51 5 5 51 0 5 1 5 56 5 7 54 0 6 2 6 59 5 9 55 0 7 3 6 62 5 11 57 0 8 3 8 63 5 13 56 0 9 4 8 65 5 14 52 0 10 4 9 67 5 15 51 1

Duration (in years) Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland 1 0 0 0 0 431 4 18 2 0 0 0 0 261 4 26 3 2 0 0 0 230 4 28 4 3 0 0 0 198 4 30 5 5 0 0 0 180 4 31 6 6 0 0 0 177 4 32 7 6 0 0 0 173 4 32 8 8 1 2 0 178 2 33 9 8 1 3 0 180 1 34 10 9 1 3 0 182 4 34

Duration (in years) Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Portugal 1 6 6 6 0 18 0 28 2 14 13 13 0 26 0 46 3 18 16 16 0 28 0 51 4 20 18 18 0 30 0 51 5 22 20 20 0 31 0 54 6 23 22 22 0 32 0 56 7 24 23 23 0 32 0 57 8 26 24 24 2 33 0 56 9 27 25 25 3 34 1 52 10 29 26 26 3 34 1 51

Duration (in years) Rumania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Liechtenstein 1 10 14 21 6 0 0 0 2 19 18 24 13 0 0 0 3 21 21 29 16 0 0 0 4 22 22 34 18 0 0 0 5 24 24 37 20 0 0 0 6 26 25 41 22 0 0 0 7 27 26 42 23 0 0 0 8 29 27 44 24 0 0 0 9 30 27 44 25 0 0 0 10 28 28 44 26 0 0 0

Duration (in years) Norway Australia Brazil Canada Chile China Colombia 1 0 0 12 0 17 0 11 2 0 0 12 0 19 0 19 3 0 0 12 0 18 1 31 4 0 0 12 0 17 2 39 5 0 0 12 0 16 3 41 6 0 0 12 0 15 3 45 7 0 0 12 0 14 4 47 8 0 0 12 0 15 8 45 9 0 0 12 0 16 5 42 10 0 0 12 0 13 5 44

Duration (in years) Hong Kong India Japan Malaysia Mexico New Zealand Russia 1 0 9 0 0 10 0 0 2 0 9 0 0 10 0 0 3 0 9 0 0 10 0 0 4 0 9 0 0 10 0 1 5 0 9 0 0 10 0 2 6 0 9 0 0 10 0 6 7 0 9 0 0 10 0 9 8 0 9 0 0 10 0 13 9 0 9 1 0 10 0 20 10 0 9 1 0 10 0 20

Duration (in years) Singapore South Africa South Korea Thailand Taiwan United States 1 0 3 10 0 4 0 2 0 7 12 0 4 0 3 0 6 13 0 4 0 4 0 5 14 0 4 0 5 0 4 15 0 4 0 6 0 5 16 0 4 0 7 0 6 16 0 4 0 8 0 7 16 0 4 0 9 0 8 16 0 4 0 10 0 8 16 0 4 0 2. Exposures to financial institutions 2.1 Euro Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 6 21 48 129 243 591 1 504 2 6 21 48 129 243 591 1 199 3 7 24 49 121 240 587 966 4 8 26 52 123 238 586 789 5 10 29 57 125 238 586 654 6 11 31 60 130 238 586 586 7 12 34 62 132 238 586 586 8 12 34 62 130 238 586 586 9 12 35 61 129 238 586 586 10 13 36 62 128 238 586 586 11 13 38 62 128 238 586 586 12 14 38 62 128 238 586 586 13 14 39 62 128 238 586 586 14 14 39 62 128 238 586 586 15 14 39 62 128 238 586 586 16 14 39 62 128 238 586 586 17 14 39 62 128 238 586 586 18 14 39 62 128 238 586 586 19 14 39 62 128 238 586 586 20 14 39 62 128 238 586 586 21 15 39 62 128 238 586 586 22 16 39 62 128 238 586 586 23 16 39 62 128 238 586 586 24 16 39 62 128 238 586 586 25 17 39 62 128 238 586 586 26 18 39 62 128 238 586 586 27 19 39 62 128 238 586 586 28 19 39 62 128 238 586 586 29 20 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Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 0 14 21 45 168 307 2 974 2 0 14 21 45 168 342 2 235 3 1 15 24 50 162 354 1 698 4 1 16 27 54 160 353 1 318 5 2 18 30 55 160 344 1 048 6 2 21 33 59 160 330 851 7 3 23 35 61 160 315 705 8 3 24 36 63 160 298 593 9 4 25 37 67 160 282 505 10 4 26 39 69 160 265 435 11 5 26 39 70 160 253 378 12 5 26 39 70 160 253 331 13 5 26 39 70 160 253 292 14 6 26 41 70 160 253 259 15 7 26 44 70 160 253 253 16 7 26 47 70 160 253 253 17 7 26 50 70 160 253 253 18 8 26 52 70 160 253 253 19 8 26 54 70 160 253 253 20 9 26 57 70 160 253 253 21 9 26 60 70 160 253 253 22 9 26 62 71 160 253 253 23 10 26 65 74 160 253 253 24 10 26 68 77 160 253 253 25 11 26 71 79 160 253 253 26 11 26 74 80 160 253 253 27 12 26 76 83 160 253 253 28 12 27 80 86 160 253 253 29 13 28 82 88 160 253 253 30 13 28 84 90 160 253 253 3.8 Pound sterling Duration (in 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3.10 Zloty Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 56 71 77 101 224 320 3 064 2 54 69 76 99 223 354 2 317 3 52 68 77 103 215 368 1 767 4 51 68 78 105 212 367 1 375 5 50 67 80 105 209 358 1 094 6 49 68 80 106 207 345 891 7 49 69 80 106 205 329 738 8 47 68 80 107 204 312 620 9 46 67 79 109 202 295 529 10 45 67 80 109 201 294 455 11 44 66 79 109 200 293 395 12 43 65 78 109 199 292 346 13 42 64 77 108 198 291 305 14 42 63 77 107 197 291 291 15 41 63 76 106 197 290 290 16 40 62 75 105 195 289 289 17 39 61 74 105 195 288 288 18 39 60 74 104 194 287 287 19 38 60 73 103 193 287 287 20 38 60 73 103 193 287 287 21 38 59 73 103 193 286 286 22 37 59 72 103 193 286 286 23 37 58 72 102 192 285 285 24 36 58 71 101 192 285 285 25 35 57 74 101 191 284 284 26 35 56 77 100 190 284 284 27 34 56 79 99 190 283 283 28 33 55 83 99 189 282 282 29 33 54 85 98 188 282 282 30 32 54 88 97 188 281 281 3.11 Norwegian krone Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 26 40 47 71 194 314 3 041 2 26 41 47 71 194 350 2 290 3 24 40 49 75 188 362 1 741 4 23 40 51 78 184 361 1 352 5 24 41 54 79 183 352 1 074 6 24 43 55 81 182 338 873 7 25 45 56 82 182 322 722 8 24 45 57 84 181 305 607 9 24 45 58 87 180 288 517 10 24 45 58 88 179 273 445 11 23 45 58 88 179 272 387 12 22 44 57 88 178 271 339 13 21 43 56 87 177 270 298 14 21 42 56 86 176 269 269 15 20 42 55 85 175 269 269 16 19 41 54 84 174 268 268 17 18 40 53 84 174 267 267 18 18 40 53 83 173 267 267 19 17 39 56 83 173 266 266 20 18 39 58 83 173 266 266 21 18 39 61 83 173 266 266 22 18 39 64 83 173 266 266 23 17 39 67 83 173 266 266 24 17 39 69 83 173 266 266 25 17 39 73 82 172 266 266 26 17 39 75 82 172 266 266 27 17 38 78 85 172 265 265 28 16 38 81 87 172 265 265 29 16 38 84 90 171 265 265 30 16 38 87 92 171 265 265 3.12 Swiss franc Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 0 0 3 25 148 305 2 953 2 0 1 6 26 149 340 2 220 3 1 2 10 31 143 352 1 687 4 1 3 13 35 141 351 1 310 5 2 4 16 37 141 342 1 041 6 2 5 19 40 141 329 846 7 3 6 22 42 141 313 701 8 3 7 25 45 141 297 589 9 4 8 27 48 141 280 502 10 4 9 30 50 141 263 432 11 5 11 33 52 142 248 376 12 5 11 36 51 141 234 329 13 5 12 38 52 142 235 290 14 6 13 41 52 142 235 257 15 7 14 44 54 140 234 234 16 7 16 47 56 139 233 233 17 7 16 48 59 139 233 233 18 8 17 51 62 139 233 233 19 8 18 54 64 140 233 233 20 9 19 57 67 141 234 234 21 9 20 60 69 141 234 234 22 9 20 62 71 141 235 235 23 10 22 65 73 141 235 235 24 10 23 67 75 141 235 235 25 11 23 70 78 142 235 235 26 11 25 72 80 143 234 234 27 12 25 76 82 145 234 234 28 12 26 78 84 146 234 234 29 12 27 81 87 147 234 234 30 13 28 84 89 148 234 234 3.13 Australian dollar Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 42 57 64 87 210 318 3 085 2 42 57 64 87 210 355 2 323 3 41 57 65 92 204 367 1 767 4 40 57 68 95 201 366 1 373 5 40 58 70 95 200 357 1 091 6 40 59 71 97 199 343 886 7 41 61 72 98 197 327 734 8 40 60 72 100 196 310 617 9 39 60 73 102 195 292 525 10 39 60 74 103 194 288 452 11 38 60 73 103 193 287 393 12 37 59 72 102 193 286 344 13 36 58 71 102 192 285 303 14 36 57 71 101 191 285 285 15 35 57 70 100 191 284 284 16 34 56 69 99 189 283 283 17 33 55 68 99 189 282 282 18 33 55 68 98 188 282 282 19 32 54 67 98 188 281 281 20 32 54 67 98 188 281 281 21 32 54 67 97 188 281 281 22 32 53 67 97 187 281 281 23 31 53 68 97 187 280 280 24 31 52 70 96 186 280 280 25 30 52 73 96 186 279 279 26 30 51 75 95 185 278 278 27 29 51 79 94 184 278 278 28 28 50 81 94 184 277 277 29 28 50 85 93 183 277 277 30 27 49 87 93 183 276 276 3.14 Baht Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 9 24 30 54 177 315 3 059 2 13 28 35 58 181 352 2 304 3 16 32 40 67 179 365 1 754 4 19 35 46 73 179 364 1 363 5 21 39 51 76 181 355 1 084 6 20 39 51 77 178 341 881 7 26 46 57 83 183 326 730 8 25 45 57 85 181 308 613 9 26 47 60 89 182 291 522 10 28 50 63 92 184 277 450 11 29 51 64 94 185 278 391 12 30 52 65 95 186 279 342 13 31 52 66 96 186 279 301 14 31 53 66 96 187 280 280 15 31 53 66 97 187 280 280 16 31 52 66 96 186 279 279 17 31 52 66 96 186 279 279 18 30 51 65 95 185 279 279 19 29 51 64 95 185 278 278 20 29 51 64 95 185 278 278 21 29 51 64 95 185 278 278 22 29 51 65 94 185 278 278 23 29 50 68 94 184 278 278 24 28 50 70 94 184 277 277 25 28 50 73 93 183 277 277 26 27 49 75 93 183 276 276 27 27 49 79 92 182 276 276 28 26 48 81 92 182 275 275 29 26 48 85 91 181 275 275 30 25 47 87 92 181 274 274 3.15 Canadian dollar Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 8 22 29 53 176 312 3 029 2 9 24 30 54 177 349 2 280 3 10 25 34 60 173 361 1 734 4 10 27 38 65 171 360 1 347 5 11 29 41 67 171 351 1 071 6 13 32 44 70 171 337 870 7 15 35 46 72 171 321 720 8 15 35 47 75 171 304 605 9 15 37 49 78 171 287 516 10 16 38 51 80 172 271 444 11 16 38 51 81 172 265 386 12 17 38 52 82 172 265 338 13 17 38 52 82 172 266 298 14 17 39 52 82 172 266 266 15 17 39 52 82 172 266 266 16 17 38 52 82 172 265 265 17 17 38 52 82 172 266 266 18 17 38 53 82 172 265 265 19 17 38 56 82 172 265 265 20 17 39 58 82 172 266 266 21 17 39 61 82 172 266 266 22 17 39 64 82 172 266 266 23 17 38 66 82 172 265 265 24 16 38 69 82 172 265 265 25 16 38 72 81 171 265 265 26 16 37 75 82 171 264 264 27 15 37 78 85 171 264 264 28 15 37 80 86 170 264 264 29 15 36 83 89 170 263 263 30 14 36 86 91 170 263 263 3.16 Chilean peso Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 44 59 66 89 213 322 3 130 2 47 62 69 92 216 359 2 353 3 50 65 74 100 213 371 1 790 4 51 67 78 105 211 371 1 391 5 52 70 82 107 212 362 1 107 6 54 73 85 111 212 348 900 7 55 75 86 113 212 332 745 8 55 75 87 115 211 315 627 9 55 76 89 118 211 304 534 10 55 77 90 120 211 304 460 11 55 77 90 120 210 304 399 12 54 76 89 120 210 303 349 13 53 75 88 119 209 302 308 14 52 74 88 118 208 301 301 15 52 73 87 117 207 300 300 16 51 72 86 116 206 300 300 17 50 72 85 115 205 299 299 18 49 71 84 114 205 298 298 19 48 70 83 114 204 297 297 20 48 69 83 113 203 297 297 21 47 69 82 112 202 296 296 22 46 68 81 111 202 295 295 23 45 67 80 111 201 294 294 24 44 66 79 110 200 293 293 25 43 65 78 109 199 292 292 26 43 64 78 108 198 291 291 27 42 63 80 107 197 290 290 28 41 62 83 106 196 290 290 29 40 62 86 105 195 289 289 30 39 61 88 104 194 288 288 3.17 Colombian peso Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 75 90 97 120 243 339 3 274 2 79 94 101 124 248 374 2 465 3 79 95 103 130 242 388 1 878 4 78 95 106 132 239 387 1 459 5 81 99 111 136 240 377 1 158 6 83 102 114 140 241 363 941 7 85 105 116 142 241 346 778 8 86 106 118 146 242 336 654 9 87 108 120 149 243 336 557 10 87 109 122 152 243 336 480 11 87 109 122 152 242 336 417 12 86 108 121 151 241 335 364 13 85 106 120 150 240 333 333 14 83 105 118 148 239 332 332 15 82 103 117 147 237 330 330 16 80 102 115 146 236 329 329 17 79 1