BILAG IV

AFVIKLINGSPROCEDURER I AFVIKLINGSSYSTEMER

1. Definitioner

I dette bilag og i tillæg til definitionerne i artikel 2 forstås ved:

1) »krediteringsinstruks (credit instruction)«: en betalingsinstruks afgivet af et afviklingssystem og adresseret til ASCB'en om at debitere én af de konti, som indehaves og/eller administreres af afviklingssystemet i PM-modulet, og at kreditere en afviklingsbanks PM-konto eller afviklingskonto med det deri angivne beløb

2) »debiteringsinstruks (debit instruction)«: en betalingsinstruks adresseret til SCB'en sendt af et afviklingssystem om at debitere en afviklingsbanks PM-konto eller afviklingskonto med det deri angivne beløb, på grundlag af en debiteringsfuldmagt, og om at kreditere enten en af afviklingssystemets konti i PM-modulet eller en anden afviklingsbanks PM-konto eller afviklingskonto

3) »betalingsinstruks (payment instruction)« eller »afviklingssystems betalingsinstruks (ancillary system payment instruction)«: en krediterings- eller debiteringsinstruks

4) »centralbank for et afviklingssystem (ASCB) (ancillary system central bank)«: den centralbank i Eurosystemet, med hvilken det pågældende afviklingssystem har en bilateral ordning til afvikling af afviklingssystemsbetalingsinstrukser i PM-modulet

5) »afviklingscentralbank (SCB) (settlement central bank)«: en centralbank i Eurosystemet, som fører en afviklingsbanks PM-konto

6) »afviklingsbank (settlement bank)«: en deltager, hvis PM-konto eller afviklingskonto anvendes til at afvikle betalingsinstrukser i afviklingssystemet

7) »informations- og kontrolmodul (ICM) (Information and Control Module)«: det SSP-modul, som gør det muligt for indehavere af PM-konti at få onlineinformation, og som giver dem mulighed for at afgive likviditetsoverførselsordrer, at styre likviditet og at iværksætte betalingsordrer i nødsituationer

8) »ICM-meddelelse (ICM broadcast message)«: information, som stilles til rådighed samtidig for alle eller en udvalgt gruppe af indehavere af PM-konti via ICM-modulet

9) »debiteringsfuldmagt (debit mandate)«: en afviklingsbanks bemyndigelse i den form som fastlagt af centralbankerne i Eurosystemet i blanketterne vedrørende stamdata, som er rettet både til sit afviklingssystem og til sin SCB af afviklingssystemet til at afgive debiteringsinstrukser, med instruks til sin SCB om at debitere afviklingsbankens PM-konto eller afviklingskonto som resultat af debiteringsinstrukser

10) »kort (short)«: at skylde penge under afviklingen af betalingsinstrukser i et afviklingssystem

11) »lang (long)«: at have penge til gode under afviklingen af betalingsinstrukser i et afviklingssystem

12) »afvikling på tværs af systemet (cross-system settlement)«: afvikling i realtid af debiteringsinstrukser, hvorefter betalinger gennemføres fra ét afviklingssystems afviklingsbank, der anvender afviklingsprocedure 6, til et andet afviklingssystems afviklingsbank, der anvender afviklingsprocedure 6

13) »Static Data (Management) Module«: det SSP-modul, hvori statiske data indsamles og registreres

14) »teknisk konto (techical account)«: en specifik konto i PM-modulet, som indehaves af et afviklingssystem eller ASCB på vegne af et afviklingssystem i sit TARGET2-delsystem med henblik på afviklingssystemets anvendelse heraf.

2. Afviklingscentralbankers opgaver

Alle centralbanker i Eurosystemet skal fungere som afviklingscentralbanker (SCB) for de afviklingsbanker, for hvilke de fører en PM-konto.

3. Styring af forbindelser mellem centralbanker, afviklingssystemer og afviklingsbanker

1) ASCB'erne skal sikre, at de afviklingssystemer, med hvilke de har bilaterale ordninger, fremsender en fortegnelse over afviklingsbanker indeholdende nærmere oplysninger om afviklingsbankernes PM-konti, som afviklingssystem centralbankerne skal lagre i Static Data (Management) modulet i SSP. Alle afviklingssystemer har adgang til fortegnelsen over deres respektive afviklingsbanker via ICM-modulet.

2) ASCB'erne skal sikre, at de afviklingssystemer, med hvilke de har bilaterale ordninger, underretter dem uden ophør om enhver ændring vedrørende fortegnelsen over afviklingsbanker. ASCB'erne skal underrette den relevante SCB om alle sådanne ændringer via en ICM meddelelse.

3) ASCB'erne skal sikre, at de afviklingssystemer, med hvilke de har bilaterale ordninger, indsamler debiteringsfuldmagterne og andre relevante dokumenter fra deres afviklingsbanker og fremsender dem til ASCB'en. Sådanne dokumenter fremsendes på engelsk og/eller ASCB'ens nationalsprog. Såfremt ASCB'ens nationalsprog ikke er det samme som SCB'ens nationalsprog, fremsendes de fornødne dokumenter alene på engelsk eller såvel på engelsk som på ASCB's relevante nationalsprog. For så vidt angår afviklingssystemer, som afvikler via TARGET2-ECB, skal dokumenterne fremsendes på engelsk.

4) Hvis en afviklingsbank er deltager i den relevante ASCB's TARGET2-delsystem, skal den pågældende ASCB verificere gyldigheden af debiteringsfuldmagten, som er afgivet af afviklingsbanken, og foretage eventuelle nødvendige noteringer i Static Data (Management)-modulet. Hvis en afviklingsbank ikke er deltager i det relevante ASCB's TARGET2-delsystem, skal ASCB'en fremsende debiteringsfuldmagten (eller en elektronisk kopi heraf, såfremt dette er aftalt mellem ASCB og SCB) til de relevante SCB'er til verificering af gyldigheden. SCB'erne udfører denne verificering og underretter den relevante ASCB om resultatet af verificeringen senest fem bankdage efter modtagelse af anmodning herom. Efter verificeringen skal ASCB'en ajourføre fortegnelsen over afviklingsbanker i ICM-modulet.

5) Den verificering, som er udført af ASCB'en, berører ikke afviklingssystemets ansvar med hensyn til at begrænse betalingsinstruktioner til afviklingsbanker i fortegnelsen, som nævnt i nr. 1.

6) Medmindre de er identiske, skal ASCB'er og SCB'er udveksle oplysninger vedrørende enhver hændelse af betydning i løbet af afviklingsbehandlingen.

7) ASCB'erne skal sikre, at de afviklingssystemer, med hvilke de har bilaterale ordninger, angiver navn og BIC-kode på det afviklingssystem, hvormed de agter at gennemføre afvikling på tværs af systemet, samt datoen, hvorfra afvikling på tværs af systemet med et bestemt afviklingssystem begynder eller stopper. Disse oplysninger registreres i Static Data (Management)-modulet.

4. Iværksættelse af betalingsinstrukser over afviklingssystemets grænseflade, ASI

1) Alle betalingsinstrukser, som er afgivet af et afviklingssystem via ASI, skal have format som XML-meddelelser.

2) Alle betalingsinstrukser afgivet af et afviklingssystem via ASI, skal anses som »meget hastende« og skal afvikles i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II.

3) En betalingsinstruks skal anses for accepteret, hvis: a) betalingsinstruksen opfylder de regler, som TARGET2 netværksleverandøren har opstillet b) betalingsinstruksen opfylder formateringsreglerne og vilkårene i ASCB'ens TARGET2-delsystem c) afviklingsbanken er anført på listen over afviklingsbanker som angivet i punkt 3, nr. 1) d) det relevante afviklingssystem, i tilfælde af afvikling på tværs af systemet, står på listen over afviklingssystemer, hvormed der kan gennemføres afvikling på tværs af systemet e) såfremt en afviklingsbanks deltagelse i TARGET2 er suspenderet, den suspenderede afviklingsbanks SCB har givet sit udtrykkelige samtykke.

5. Tidspunktet for hvornår en betalingsinstruks er indgået i systemet og ikke længere kan tilbagekaldes

1) Kreditinstrukser skal anses for indgået i det relevante TARGET2-delsystem på det tidspunkt, hvor de er accepteret af ASCB'en, og er uigenkaldelige fra det tidspunkt. Kreditinstrukser skal anses for indgået i det relevante TARGET2-delsystem på det tidspunkt, hvor de er accepteret af SCB'en, og er uigenkaldelige fra det tidspunkt.

2) Anvendelse af nr. 1) skal ikke have indvirkning på nogen regel i afviklingssystemet, som fastlægger et tidspunkt for indgåelse i afviklingssystemet og/eller uigenkaldelighed af overførselsordrer afgivet til et sådant afviklingssystem, som et tidligere tidspunkt end tidspunktet for indgåelse af den respektive betalingsinstruks i det relevante TARGET2-delsystem.

6. Afviklingsprocedurer

1) Hvis et afviklingssystem anmoder om anvendelsen af en afviklingsprocedure, skal den pågældende ASCB tilbyde en eller flere af de nedenfor angivne afviklingsprocedurer: a) afviklingsprocedure 2 (realtidsafvikling) b) afviklingsprocedure 3 (bilateral afvikling) c) afviklingsprocedure 4 (standard multilateral afvikling) d) afviklingsprocedure 5 (samtidig multilateral afvikling) e) afviklingsprocedure 6 (dedikeret likviditet, realtidsafvikling og afvikling på tværsaf systemet).

2) Afviklingsprocedure 1 (likviditetsoverførsel) tilbydes ikke længere.

3) SCB'er skal medvirke ved afviklingen af betalingsinstrukser i afviklingssystemet i overensstemmelse med valg af afviklingsprocedure som angivet under nr. 1), bl.a. afvikling af betalingsinstrukser over afviklingsbankens PM-konti eller afviklingskonti.

4) Punkt 10 til 14 indeholder nærmere oplysninger om de i nr. 1) angivne afviklingsprocedurer.

7. Ingen forpligtelse til at åbne en PM-konto

Afviklingssystemer har ingen forpligtelse til at blive direkte deltagere i et TARGET2-delsystem eller til at opretholde en PM-konto under benyttelse af ASI.

8. Konto til at understøtte afviklingsprocedurer

1) I tillæg til PM-konti kan følgende former for konti åbnes i PM-modulet og kan anvendes af ASCB'er, afviklingssystemer og afviklingsbanker til brug for de afviklingsprocedurer, som er angivet i punkt 6, nr. 1): a) tekniske konti b) garantifondskonti c) afviklingskonti.

2) Hvis en ASCB tilbyder afviklingsprocedurerne 4, 5 eller 6 til grænseflademodeller, skal den åbne en teknisk konto i sit TARGET2-delsystem for det pågældende afviklingssystem. ASCB'en kan tilbyde sådanne konti som en valgmulighed ved afviklingsprocedurerne 2 og 3. Særlige tekniske konti skal åbnes med hensyn til afviklingsprocedure 4 og 5. For så vidt angår afviklingsprocedure 3, 4, 5 eller 6 for grænseflademodeller, skal saldoen på tekniske konti være nul eller positiv ved afslutningen af det pågældende afviklingssystems afviklingsbehandling, og end of day-saldoen skal være nul. Tekniske konti identificeres af enten afviklingssystemets eller den relevante ASCB's BIC-kode.

3) Hvis en ASCB tilbyder afviklingsprocedure 6 realtid, skal den åbne tekniske konti i sit TARGET2-delsystem. Saldoen på tekniske konti for afviklingsprocedure 6 realtid må kun være nul eller positiv i løbet af dagen og kan fastholde en positiv saldo over natten. Enhver dag-til-dag saldo på kontoen er underlagt samme rentebetalingsregler, som finder anvendelse for garantifonde i henhold til denne retningslinjes artikel 11.

4) Hvis en ASCB tilbyder afviklingsprocedure 4 eller 5, kan den åbne en garantifondskonto i sit TARGET2-delsystem til afviklingssystemer. Saldi på disse konti skal anvendes til afvikling af afviklingssystemets betalingsinstrukser i tilfælde af, at der ikke er disponibel likviditet på afviklingsbankens PM-konto. ASCB'er, afviklingssystemer og garantistillere kan være indehavere af en garantifondskonto. Garantifondskonti identificeres ved den pågældende indehavers BIC-kode.

5) Hvis en ASCB tilbyder afviklingsprocedure 6 til grænseflademodeller, skal SCB'er i deres TARGET2-delsystemer åbne en eller flere afviklingskonti for afviklingsbanker til brug for dedikeret likviditet og, hvis det er relevant, afvikling på tværs af systemet. Afviklingskonti skal identificeres ved BIC-koden for den PM konto, som de relaterer sig til, i kombination med et kontonummer, som er specifikt for den relevante afviklingskonto. Kontonummeret er sammensat af landekoden plus indtil 32 tegn (afhængigt af den relevante nationale banks kontostruktur).

6) De i nr. 1, litra a) til c), angivne konti offentliggøres ikke i TARGET2-registret. Hvis en indehaver af PM-konti anmoder herom, kan de relevante kontooplysninger (MT 940 og MT 950) for alle disse konti udleveres til kontohaveren ved afslutningen af hver bankdag.

7) Detaljerede regler for åbning af de kontoformer, som er omtalt under dette punkt, samt deres anvendelse ved understøttelse af afviklingsprocedurer kan være nærmere specificeret i bilaterale ordninger mellem afviklingssystemerne og ASCB'erne.

9. Afviklingsprocedure 1 — likviditetsoverførsel

Denne procedure tilbydes ikke længere.

10. Afviklingsprocedure 2 — realtidsafvikling

1) Ved tilbud om afviklingsprocedure 2 skal ASCB'erne og SCB'erne understøtte afviklingen af kontantbenet af afviklingssystemtransaktionerne ved at afvikle betalingsinstrukser afgivet af afviklingssystemet på individuel basis i stedet for gruppevis. Hvis en betalingsinstruks om debitering af en kort afviklingsbanks PM-konto er placeret i kø i overensstemmelse med bilag II, skal den pågældende SCB underrette afviklingsbanken via en ICM meddelelse.

2) Afviklingsprocedure 2 kan også tilbydes til afviklingssystemer til afvikling af multilaterale saldi, og i disse tilfælde skal ASCB'en åbne en teknisk konto for disse afviklingssystemer. Derudover må ASCB'en ikke tilbyde afviklingssystemet en service med korrekt administration af rækkefølgen af indgående og udgående betalinger, som kunne være påkrævet ved en sådan multilateral afvikling. Afviklingssystemet skal selv påtage sig ansvar for den nødvendige rækkefølgeplacering.

3) ASCB'en kan tilbyde, at afviklingssystemet fastsætter afviklingen af betalingsinstrukser inden for visse tidsgrænser fastsat af afviklingssystemet, som angivet i punkt 15, nr. 2) og 3).

4) Afviklingsbankerne og afviklingssystemerne skal have adgang til information via ICM-modulet. Afviklingssystemerne skal underrettes om afslutning eller svigt af afviklingen med en meddelelse på ICM-modulet. Afviklingsbanker, der har adgang til TARGET2 via TARGET2 netværksleverandøren, skal efter anmodning have underretning om en afsluttet afvikling via en SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelelse. Indehavere af PM-konti, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet.

11. Afviklingsprocedure 3 — bilateral afvikling

1) Ved tilbud om afviklingsprocedure 3 skal ASCB'erne og SCB'erne understøtte afviklingen af kontantbenet af afviklingstransaktionerne ved at afvikle betalingsinstrukser, som afviklingssystemer afgiver i batch modus. Hvis en betalingsinstruks om debitering af en kort afviklingsbanks PM-konto er placeret i kø i overensstemmelse med bilag II, skal den pågældende SCB underrette afviklingsbanken via en ICM-meddelelse.

2) Afviklingsprocedure 3 må også tilbydes afviklingssystemet til afvikling af multilaterale saldi. Punkt 10, nr. 2), gælder tilsvarende, med forbehold af følgende modifikationer: a) betalingsinstrukser: i) at den korte afviklingsbanks PM-konti debiteres og afviklingssystemets tekniske konto krediteres, og ii) at afviklingssystemets tekniske konto debiteres og den lange afviklingsbanks PM-konti krediteres og afgives i separate filer og b) at de lange afviklingsbankers PM-konti kun må krediteres, efter at alle korte afviklingsbankers PM-konti er debiteret.

3) Hvis multilateral afvikling mislykkes (f.eks. fordi ikke alle indsamlinger fra de korte afviklingsbanker lykkes), skal afviklingssystemet afgive betalingsinstrukser med henblik på at tilbageføre allerede afviklede debettransaktioner.

4) ASCB'erne kan tilbyde: a) Afvikling af betalingsinstrukser inden for visse tidsgrænser, som fastsættes af afviklingssystemet, som angivet i punkt 15, nr. 3), og/eller b) »informationsperiode«-funktionaliteten, som angivet i punkt 15, nr. 1.

5) Afviklingsbankerne og afviklingssystemerne skal have adgang til information via ICM-modulet. Afviklingssystemerne skal underrettes om afslutning eller svigt af gennemførelse af afviklingen. Der kan vælges enkelt eller en global notifikation. Afviklingsbanker skal efter anmodning underrettes om vellykket afvikling via en SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelelse. Indehavere af PM-konti, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet.

12. Afviklingsprocedure 4 — standard multilateral afvikling

1) Ved tilbud om afviklingsprocedure 4 skal ASCB'erne og SCB'erne understøtte afviklingen af multilaterale kontantsaldi ved afviklingssystemets transaktioner ved at afvikle betalingsinstrukser, som afviklingssystemet har afgivet i batch modus. ASCB'erne skal åbne en særlig teknisk konto for et sådant afviklingssystem.

2) ASCB'erne og SCB'erne skal sikre den nødvendige rækkefølgeplacering af betalingsinstrukser. De skal kun bogføre krediteringer, hvis indsamling af alle debiteringer er gennemført. Betalingsinstrukser om: a) debitering af de korte afviklingsbankers PM-konti og kreditering af afviklingssystemets tekniske konto, og b) kreditering af de lange afviklingsbankers konti og debitering af afviklingssystemets tekniske konto, afgives i en enkelt fil.

3) Betalingsinstrukser om debitering af de korte afviklingsbankers PM-konto og kreditering af afviklingssystemets tekniske konto afvikles først, og først når disse betalingsinstrukser er afviklet (herunder eventuel finansiering af den tekniske konto ved hjælp af en garantifondmekanisme), krediteres de lange afviklingsbankers PM-konti.

4) Hvis en betalingsinstruks om debitering af en kort afviklingsbanks PM-konto er placeret i kø i overensstemmelse med bilag II, skal SCB'erne underrette en sådan afviklingsbank via en ICM-meddelelse.

5) Hvis en kort afviklingsbank ikke har tilstrækkelige midler på sin PM-konto, skal ASCB'en iværksætte en garantifondmekanisme, hvis dette er bestemt i den bilaterale ordning mellem ASCB'en og afviklingssystemet.

6) Hvis intet er bestemt om en garantifondmekanisme, og hele afviklingen mislykkes, skal ASCB'erne og SCB'erne anses at være blevet instrueret om at returnere alle betalingsinstrukser i filen og skal tilbageføre betalingsinstrukser, som allerede er afviklet.

7) ASCB'erne skal underrette afviklingsbankerne om en mislykket afvikling via en ICM-meddelelse.

8) ASCB'erne kan tilbyde: a) afvikling af betalingsinstrukser inden for visse tidsgrænser, som fastsættes af afviklingssystemet, som angivet i punkt 15, nr. 3) b) »informationsperiode«-funktionaliteten, som angivet i punkt 15, nr. 1 c) en garantifondmekanisme, som angivet i punkt 15, nr. 4).

9) Afviklingsbankerne og afviklingssystemerne skal have adgang til information via ICM-modulet. Afviklingssystemerne skal underrettes om afslutning eller svigt af afviklingen. Afviklingsbanker skal efter anmodning underrettes om vellykket afvikling via en SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelelse. Indehavere af PM-konti, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet.

13. Afviklingsprocedure 5 — samtidig multilateral afvikling

1) Ved tilbud om afviklingsprocedure 5 skal ASCB'erne og SCB'erne understøtte afviklingen af multilaterale kontantsaldi ved afviklingssystemets transaktioner ved at afvikle betalingsinstrukser, som afviklingssystemet har afgivet. Til afvikling af relevante betalingsinstrukser skal algoritme 4 anvendes (jf. tillæg I til bilag II). I modsætning til afviklingsprocedure 4, virker afviklingsprocedure 5 på »all-or-nothing«-basis. I denne procedure skal debiteringen af korte afviklingsbankers PM-konti og krediteringen af lange afviklingsbankers PM-konti ske samtidig (og ikke sekventielt som i afviklingsprocedure 4). Punkt 12 gælder tilsvarende, med følgende ændring. Hvis en eller flere betalingsinstrukser ikke kan afvikles, placeres alle betalingsinstrukser i kø, og algoritme 4, som omtalt i punkt 16, nr. 1), skal gentages for at afvikle afviklingssystemets betalingsinstrukser i køen.

2) ASCB'erne kan tilbyde: a) afvikling af betalingsinstrukser inden for visse tidsgrænser, som fastsættes af afviklingssystemet, som angivet i punkt 15, nr. 3) b) »informationsperiode«-funktionaliteten, som angivet i punkt 15, nr. 1 c) en garantifondmekanisme, som angivet i punkt 15, nr. 4).

3) Afviklingsbankerne og afviklingssystemerne skal have adgang til information via ICM-modulet. Afviklingssystemerne skal underrettes om afslutning eller svigt af afviklingen. Afviklingsbanker skal efter anmodning underrettes om vellykket afvikling via en SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelelse. Indehavere af PM-konti, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet.

4) Hvis en betalingsinstruks om debitering af en kort afviklingsbanks PM-konto er placeret i kø i overensstemmelse med bilag II, skal den pågældende SCB underrette afviklingsbankerne via en ICM-meddelelse.

14. Afviklingsprocedure 6 — dedikeret likviditet og afvikling på tværs af systemet

1) Afviklingsprocedure 6 kan anvendes for både grænseflademodellen og realtidsmodellen, som angivet henholdsvis i nr. 4 til 12 og nr. 13 til 16 nedenfor. Med hensyn til realtidsmodellen skal det relevante afviklingssystem anvende en teknisk konto til opsamling af den nødvendige likviditet, som dets afviklingsbanker har hensat til at finansiere deres positioner. Med hensyn til grænseflademodellen skal afviklingsbanken åbne mindst én afviklingskonto, som relaterer sig til et bestemt afviklingssystem.

2) Efter anmodning underrettes afviklingsbanker via en SWIFT MT 900- eller en MT 910-meddelelse, og indehavere af PM-konti, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet om krediteringen og debiteringen af deres PM-konti og, hvis relevant, af deres afviklingskonti.

3) Når der tilbydes afvikling på tværs af systemet efter afviklingsprocedure 6, skal ASCB'er og SCB'er understøtte afviklingsbetalinger, hvis de er iværksat af de relevante afviklingssystemer. For så vidt angår afviklingsprocedure 6 grænseflade, kan et afviklingssystem kun iværksætte afvikling på tværs af systemet under dets behandlingscyklus, og afviklingsprocedure 6 skal løbe i det afviklingssystem, der modtager betalingsinstruksen. For så vidt angår afviklingsprocedure 6 realtid, kan et afviklingssystem iværksætte afvikling på tværs af systemet på ethvert tidspunkt under samme bankdags åbningstid i TARGET2 og natafvikling i afviklingssystemet. Muligheden for at udføre afvikling på tværs af systemet mellem to individuelle afviklingssystemer skal registreres i Static Data (Management)-modulet.

(A) Grænseflademodellen

4) Ved tilbud om afviklingsprocedure 6 grænseflade skal ASCB'erne og SCB'erne understøtte afvikling af bilaterale og/eller multilaterale kontantsaldi fra afviklingssystemets transaktioner ved at: a) gøre det muligt for en afviklingsbank at forhåndsfinansiere sin fremtidige afviklingsforpligtelse ved overførsler fra dens PM-konto til dens afviklingskonto (»dedikeret likviditet«) før behandlingen i afviklingssystemet og b) afvikle afviklingssystemets betalingsinstrukser efter færdiggørelsen af behandlingen i afviklingssystemet: med hensyn til korte afviklingsbanker ved at debitere deres afviklingskonti (inden for limits for midler på denne konto) og ved at kreditere afviklingssystemets tekniske konto og med hensyn til lange afviklingsbanker ved at kreditere deres afviklingskonti og ved at debitere afviklingssystemets tekniske konto.

5) Ved tilbud om afviklingsprocedure 6 grænseflade: a) skal SCB'erne åbne mindst én afviklingskonto vedrørende et enkelt afviklingssystem for hver afviklingsbank, og b) skal ASCB'erne åbne en teknisk konto for afviklingssystemet til: i) at kreditere midler, som er opsamlet fra korte afviklingsbankers afviklingskonti, og ii) at debitere midler ved ydelse af kredit til de lange afviklingsbankers dedikerede afviklingskonti.

6) Afviklingsprocedure 6 grænseflade skal tilbydes på ethvert tidspunkt under samme bankdags åbningstid i TARGET2 og natafvikling i afviklingssystemet. Den nye bankdag begynder straks efter opfyldelsen af mindstereservekravene. Debitering eller kreditering på de relevante konti derefter skal henregnes til den følgende bankdag.

7) Under afviklingsprocedure 6 grænseflade skal ASCB'erne og SCB'erne tilbyde følgende former for likviditetsoverførselsservice til og fra afviklingskontoen: a) Stående ordrer, som afviklingsbanker kan afgive eller ændre på ethvert tidspunkt i løbet af bankdagen via ICM-modulet (når det er til rådighed). Stående ordrer, som er afgivet efter afsendelse af »start-of-procedure«-meddelelsen på en given bankdag, skal kun gælde for den følgende bankdag. Hvis der er flere stående ordrer om at kreditere forskellige afviklingskonti og/eller afviklingssystemets tekniske konto, afvikles de efter størrelsen af deres beløb, idet der begyndes med det største beløb. Under natoperationer i afviklingssystemet afvikles eventuelle stående ordrer, til hvilke der ikke er tilstrækkelige midler på PM-kontoen, efter en pro rata nedsættelse af alle ordrer b) løbende ordrer, som kun kan afgives enten af en afviklingsbank (via ICM-modulet) eller af det relevante afviklingssystem via en XML-meddelelse, under forløbet af afviklingsprocedure 6 grænseflade (identificeret ved tidsforløbet fra »start-of-procedure«- til »end-of-procedure«-meddelelsen), og som kun afvikles, så længe afviklingssystemets behandlingscyklus endnu ikke er begyndt. Hvis der er løbende ordrer afgivet af afviklingssystemet, til hvilke der ikke er tilstrækkelige midler på PM kontoen, skal sådanne ordrer afvikles delvis c) SWIFT-ordrer, som går via en MT 202-meddelelse eller ved automatisk »mapping« til MT 202 fra skærmene for indehavere af PM-konti, der anvender internetbaseret adgang, som kun kan afgives under forløbet af afviklingsprocedure 6 grænseflade og kun under dagbehandling. Disse ordrer afvikles straks.

8) Afviklingsprocedure 6 grænseflade begynder med en »start-of-procedure«-meddelelse og slutter med en »end-of-procedure«-meddelelse, som sendes af afviklingssystemet (eller ASCB'en på vegne af afviklingssystemet). »Start-of-procedure«-meddelelser udløser afvikling af stående ordrer for overførslen af likviditet til afviklingskontiene. »End-of-procedure«-meddelelsen fører til en automatisk tilbageførsel af likviditet fra afviklingskontoen til PM-kontoen.

9) Under afviklingsprocedure 6 grænseflade er dedikeret likviditet på afviklingskonti spærret, så længe afviklingssystemets behandlingscyklus løber (begyndende med en »start-of-cycle«-meddelelse og sluttende med en »end-of-cycle«- meddelelse, som begge afsendes af afviklingssystemet) og frigøres derefter. Den spærrede saldo kan ændres under behandlingscyklussen som følge af afviklingsbetalinger på tværs af systemet, eller hvis en afviklingsbank overfører likviditet fra sin PM-konto. Afviklingssystemets centralbank skal underrette afviklingssystemet om nedsættelsen eller forhøjelsen af likviditet på afviklingskontoen som følge af afviklingsbetalinger på tværs af systemet. Såfremt afviklingssystemet anmoder herom, skal afviklingssystemets centralbank desuden underrette det om den forhøjede likviditet på afviklingskontoen som følge af likviditetsoverførsler foretaget af afviklingsbanken.

10) Inden for hver behandlingscyklus i afviklingssystemet under afviklingsprocedure 6 grænseflade skal betalingsinstrukser afvikles med dedikeret likviditet, hvorved algoritme 5 (jf. tillæg I til bilag II) som hovedregel anvendes.

11) Inden for hver behandlingscyklus i afviklingssystemet under afviklingsprocedure 6 grænseflade kan en afviklingsbanks dedikerede likviditet blive forhøjet gennem kreditering af visse indgående betalinger direkte på dens afviklingskonti, f.eks. kupon- og afdragsbetalinger. I disse tilfælde skal likviditeten først krediteres den tekniske konto, derpå debiteres denne konto, før likviditeten krediteres afviklingskontoen (eller PM-kontoen).

12) Afvikling på tværs af systemet mellem to afviklingssystemer, der anvender grænseflademodellen, kan kun indledes af et afviklingssystem (eller dets ASCB på dettes vegne), hvis deltagers afviklingskonto debiteres. Betalingsinstruksen afvikles ved at debitere det i betalingsinstruksen anførte beløb fra afviklingskontoen tilhørende en deltager i det afviklingssystem, der har iværksat betalingsinstruksen, og kreditere afviklingskontoen tilhørende en deltager i et andet afviklingssystem. Det afviklingssystem, der har iværksat betalingsinstruksen, og det andet afviklingssystem skal underrettes, når afviklingen er gennemført. Afviklingsbanker skal efter anmodning underrettes om vellykket afvikling via en SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelelse. Indehavere af PM-konti, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet.

(B) Realtidsmodellen

13) Ved tilbud om afviklingsprocedure 6 realtid skal ASCB'erne og SCB'erne støtte en sådan afvikling.

14) Under afviklingsprocedure 6 realtid skal ASCB'erne og SCB'erne tilbyde følgende former for likviditetsoverførselsservice til og fra en teknisk afviklingskonto: a) stående ordrer (natoperationer i afviklingssystemet), som afviklingsbanker kan afgive eller ændre på ethvert tidspunkt i løbet af bankdagen via ICM-modulet (når det er til rådighed). Stående ordrer, som er afgivet efter start-of-day processing er kun gyldige for næste bankdag. Hvis der er flere stående ordrer, skal de afvikles efter størrelsen af deres beløb, idet der begyndes med det største beløb. Under natoperationer i afviklingssystemet afvikles eventuelle stående ordrer, til hvilke der ikke er tilstrækkelige midler på PM-kontoen, efter en pro rata nedsættelse af alle ordrer b) løbende ordrer om at kreditere den tekniske konto, som kun kan afgives enten af en afviklingsbank (via ICM-modulet) eller af det relevante afviklingssystem på dets vegne (via en XML-meddelelse). Hvis der er løbende ordrer afgivet af det relevante afviklingssystem på vegne af afviklingsbanken, til hvilke der ikke er tilstrækkelige midler på PM-kontoen, skal sådanne ordrer afvikles delvist c) løbende ordrer om at debitere den tekniske konto, som kun kan afgives af det relevante afviklingssystem (via en XML-meddelelse) d) SWIFT-ordrer, der går via en MT 202-meddelelse, kan kun afgives af en afviklingsbank under dagbehandling. Disse ordrer afvikles straks.

15) »Start-of-procedure« og »end-of-procedure« finder automatisk sted ved henholdsvis færdiggørelsen af »start-of-day processing« og indledningen af »end-of-day processing«.

16) Afvikling på tværs af systemet mellem to afviklingssystemer, der anvender realtidsmodellen finder sted uden intervention af det afviklingssystem, hvis tekniske konto krediteres. Betalingsinstruksen afvikles ved at debitere det i betalingsinstruksen anførte beløb fra den tekniske konto, som anvendes af det afviklingssystem, der har iværksat betalingsinstruksen, og kreditere den tekniske konto anvendt af et andet afviklingssystem. Betalingsinstruksen kan ikke iværksættes af det afviklingssystem, hvis tekniske konto krediteres. Det afviklingssystem, der har iværksat betalingsinstruksen, og det andet afviklingssystem skal underrettes, når afviklingen er gennemført. Afviklingsbanker skal efter anmodning underrettes om vellykket afvikling via en SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelelse. Indehavere af PM-konti, som anvender internetbaseret adgang, underrettes ved en meddelelse på ICM-modulet.

15. Valgfri tilknyttede mekanismer

1) ASCB'erne kan tilbyde den valgfri tilknyttede mekanisme »information period« for afviklingsprocedurerne 3, 4 og 5. Hvis afviklingssystemet (eller sit ASCB på sine vegne) har specificeret et valgfrit »information period«-tidspunkt, skal afviklingsbanken modtage en ICM meddelelse med angivelse af det tidspunkt, hvortil afviklingsbanken senest kan anmode om tilbageførsel af den relevante betalingsinstruks. SCB'en skal kun tage en sådan anmodning i betragtning, hvis den er meddelt via og godkendt af afviklingssystemet. Afviklingen skal begynde, såfremt SCB'en ikke modtager en sådan anmodning inden udløbet af »information period«-tidspunktet. Hvis SCB'en modtager en sådan anmodning inden for »information period«: a) hvis afviklingsprocedure 3 er anvendt til bilateral afvikling, tilbageføres den relevante betalingsinstruks b) hvis afviklingsprocedure 3 er anvendt til afvikling af multilaterale saldi, eller hvis i afviklingsprocedure 4 hele afviklingen mislykkes, tilbageføres alle betalingsinstrukser i filen, og alle afviklingsbanker underrettes via en ICM meddelelse.

2) Hvis et afviklingssystem afgiver afviklingsinstrukser forinden det planlagte afviklingstidspunkt (»from«), oplagres instrukserne indtil det planlagte tidspunkt er indtruffet. I så fald afgives betalingsinstrukser kun til entry disposition, når »from«-tidspunktet er indtrådt. Denne valgfri mekanisme kan anvendes i afviklingsprocedure 2.

3) Afviklingstidspunktet (»till«) gør det muligt at afsætte et begrænset tidsrum til afvikling i afviklingssystemet med henblik på ikke at forhindre eller forsinke afvikling af andre transaktioner relateret til afviklingssystemet eller TARGET2. Hvis en betalingsordre ikke er afviklet, inden »till«-tidspunktet er indtrådt, eller inden den fastsatte afviklingsperiode, bliver disse betalingsordrer enten returneret som uafviklede eller, i tilfælde af afviklingsprocedure 4 og 5, kan garantifondmekanismen igangsættes. Afviklingsperioden (»till«) kan specificeres for afviklings-procedurerne 2 til 5.

4) Garantifondmekanismen kan anvendes, hvis en afviklingsbanks likviditet ikke er tilstrækkelig til at dække dens forpligtelser som følge af afvikling i afviklingssystemet. For at muliggøre afvikling af alle betalingsinstrukser, som er involveret i en afvikling i afviklingssystemet, anvendes denne mekanisme til at skaffe den påkrævede supplerende likviditet. Denne mekanisme kan anvendes ved afviklingsprocedure 4 og 5. Hvis garantifondmekanismen skal anvendes, er det nødvendigt at have en særlig garantifondskonto, hvor »likviditetsstøtte« er til rådighed eller kan stilles til rådighed ved påkrav.

16. Anvendte algoritmer

1) Algoritme 4 understøtter afviklingsprocedure 5. For at forenkle afviklingen og begrænse den krævede likviditet bliver alle betalingsinstrukser i afviklingssystemet omfattet (uafhængigt af deres prioritet). Afviklingssystemets betalingsinstrukser, som skal afvikles efter afviklingsprocedure 5, går uden om entry disposition og bevares særskilt i PM-modulet, indtil slutningen af den løbende optimeringsproces. Adskillige afviklingssystemer, som anvender afviklingsprocedure 5 vil blive indbefattet i samme forløb af algoritme 4, hvis de tilsigter at afvikle på samme tidspunkt.

2) I afviklingsprocedure 6 grænseflade kan afviklingsbanken dedikere et likviditetsbeløb til afvikling af saldi, der kommer fra et bestemt afviklingssystem. Dedikering sker ved at hensætte den nødvendige likviditet på en særlig afviklingskonto (grænseflademodel). Algoritme 5 anvendes både til natoperationer i afviklingssystemet og i samme bankdags åbningstid. Afviklingsprocessen foregår ved at debitere de korte afviklingsbankers afviklingskonti til fordel for afviklingssystemets tekniske konto og derpå debitere den tekniske konto til fordel for de lange afviklingsbankers afviklingskonti. I tilfælde af positive saldi kan bogføring ske direkte — hvis dette er angivet af afviklingssystemet inden for den relevante transaktion — på afviklingsbankens PM-konto. Hvis afvikling af en eller flere debetinstrukser mislykkes, dvs. som følge af en fejl i afviklingssystemet, placeres den pågældende betaling i kø på afviklingskontoen. Afviklingsprocedure 6 grænseflade kan anvende algoritme 5 til at løbe på afviklingskonti. Algoritme 5 behøver desuden ikke tage hensyn til nogen limit eller reservering. For hver afviklingsbank beregnes den samlede position, og hvis alle de samlede positioner er dækket, vil alle transaktioner blive afviklet. Transaktioner, som ikke er dækkede, placeres igen i køen.

17. Suspenderingen eller ophævelsens virkning

Hvis suspendering eller ophævelse af et afviklingssystems anvendelse af afviklingssystemets grænseflade indtræffer i løbet af afviklingscyklus for betalingsinstrukser i afviklingssystemet, skal ASCB'en anses for bemyndiget til at afslutte denne afviklingscyklus på afviklingssystemets vegne.

18. Gebyrer og fakturering

1) Et afviklingssystem, som anvender afviklingssystemets grænseflade eller deltagergrænseflade, uanset antallet af dets konti hos ASCB'en og/eller SCB'en, er underlagt en gebyrmodel bestående af følgende elementer: a) Et fast månedligt gebyr på 1 000 EUR, som pålægges hvert afviklingssystem (»Fast gebyr I«) b) Et andet fast månedligt gebyr på mellem 417 EUR og 8 334 EUR, i forhold til den underliggende bruttoværdi af afviklingssystemets kontante euroafviklingstransaktioner (»Fast gebyr II«): Trin Fra (mio. EUR pr. dag) Til (mio. EUR pr. dag) Årligt gebyr (EUR) Månedligt gebyr (EUR) 1 0 under 1 000 5 000 EUR 417 2 1 000 under 2 500 10 000 833 3 2 500 under 5 000 20 000 1 667 4 5 000 under 10 000 30 000 2 500 5 10 000 under 50 000 40 000 3 333 6 50 000 under 500 000 50 000 4 167 7 500 000 og over — 100 000 8 334 Bruttoværdien af afviklingssystemets kontante euroafviklingstransaktioner beregnes af ASCB'en én gang årligt på grundlag af denne bruttoværdi i det foregående år, og den beregnede bruttoværdi anvendes til beregning af gebyret gældende fra den 1. januar hvert kalenderår. Bruttoværdien omfatter ikke transaktioner, der er afviklet på særlige kontantkonti. c) Et transaktionsgebyr, som beregnes på samme grundlag som modellen for PM-kontohavere i tillæg VI til bilag II. Afviklingssystemet kan vælge en af de to følgende muligheder: enten at betale et fast gebyr pr. betalingsinstruks på 0,80 EUR (mulighed A) eller at betale et gebyr beregnet på et degressivt grundlag (mulighed B), med følgende modifikationer: i) for mulighed B divideres grænserne for trinnene, der angår mængden af betalingsinstrukser, med to, og ii) der opkræves et månedligt fast gebyr på 150 EUR (i mulighed A) eller 1 875 EUR (i mulighed B) i tillæg til Fast gebyr I og Fast gebyr II. d) I tillæg til de gebyrer, der er fastsat i litra a) til c), pålægges et afviklingssystem, som anvender afviklingssystemets grænseflade eller deltagergrænseflade, følgende gebyrer: i) hvis afviklingssystemet anvender TARGET2's tillægstjenester for T2S, fastsættes månedsgebyret for anvendelsen af tillægstjenesterne til 50 EUR for de systemer, der har valgt mulighed A, og 625 EUR for de systemer, der har valgt mulighed B. Gebyret opkræves for hver enkelt konto, som indehaves af det afviklingssystem, der gør brug af tjenesterne ii) hvis afviklingssystemet har en primær PM-konto, som er tilknyttet en eller flere særlige kontantkonti, er månedsgebyret 250 EUR for hver af de tilknyttede særlige kontantkonti og iii) afviklingssystemet som primær PM-kontoindehaver opkræves følgende gebyrer for de T2S-tjenester, der er tilknyttet de særlige kontantkonti. Disse poster faktureres særskilt: Takst Pris (eurocent) Forklaring Afviklingstjenester: Likviditetsoverførselsordrer mellem særlige kontantkonti 9 pr. overførsel Saldointerne bevægelser (dvs. indefrysning, ophør af indefrysning, reservering af likviditet osv.) 6 pr. transaktion Informationstjenester A2A-rapporter 0,4 Pr. post genereret i en A2A-rapport A2A-forespørgsler 0,7 Pr. post genereret i en A2A-forespørgsel U2A-forespørgsler 10 Pr. udført søgefunktion Downloadede U2A-forespørgsler 0,7 Pr. post genereret i en U2A-forespørgsel og downloadet Meddelelser, som samles i en fil 0,4 Pr. meddelelse i en fil Overførsler 1,2 Pr. overførsel

2) Et gebyr, som skal betales i forbindelse med en afgivet betalingsinstruks til eller modtaget betaling fra et afviklingssystem enten via deltagergrænsefladen eller afviklingssystemets grænseflade, skal alene pålægges dette afviklingssystem. Styrelsesrådet kan opstille mere detaljerede regler til fastlæggelse af gebyrpligtige transaktioner, der afvikles via afviklingssystemets grænseflade.

3) Alle afviklingssystemer skal modtage faktura fra deres respektive ASCB for den foregående måned på grundlag af de gebyrer, som er anført i nr. 1), senest den niende bankdag i den følgende måned. Indbetaling skal ske senest den 14. bankdag i pågældende måned på den konto, som ASCB'en har angivet, eller skal debiteres en af afviklingssystemet angivet konto.