For produkter identificeret i henhold til International Securities Identification Number (ISIN) eller Alternative Instrument Identifier (AII) angives koden i henhold til Classification of Financial Instruments (CFI).

Et entydigt nummer for den række indberetninger, som vedrører den samme gennemførelse af en derivataftale.

Identifikator anvendt internt i det indberettende selskab til at identificere og sammenkæde alle indberetninger vedrørende den samme derivataftale, som består af en kombination af derivataftaler. Koden skal være entydig for modparten i forhold til den række transaktionsindberetninger, der følger af derivataftalen.

Det referencebeløb, på grundlag af hvilket aftalerelaterede betalinger beregnes. Det skal i tilfælde af delvise ophævelser, afdrag eller i tilfælde af aftaler, hvor den notionelle værdi grundet aftalens karakteristika varierer over tid, afspejle den resterende notionelle værdi, efter at ændringen fandt sted.

I givet fald det faktiske antal dage i den relevante beregningsperiode for den faste rente for første ben.

Rentedagskonvention for den faste rente for første ben

I givet fald det faktiske antal dage i den relevante beregningsperiode for den faste rente for andet ben.

Rentedagskonvention for den faste rente for andet ben

I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for første ben.

Betalingshyppighed for den faste rente for første ben — tidsperiode

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for første ben.

Betalingshyppighed for den faste rente for første ben — multiplikator

I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben.

Betalingshyppighed for den faste rente for andet ben — tidsperiode

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben.

Betalingshyppighed for den faste rente for andet ben — multiplikator

I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for første ben.

Betalingshyppighed for den variable rente for første ben — tidsperiode

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for første ben.

Betalingshyppighed for den variable rente for første ben — multiplikator

I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben.

Betalingshyppighed for den variable rente for andet ben — tidsperiode

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben.

Betalingshyppighed for den variable rente for andet ben — multiplikator

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for første ben — tidsperiode

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver hyppigheden af genfastsættelse af den variable rente for første ben.

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for første ben — multiplikator

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for andet ben — tidsperiode

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver hyppigheden af genfastsættelse af den variable rente for andet ben.

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for andet ben — multiplikator

Tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for første ben.

Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode

Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for første ben.

Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator

Tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for andet ben.

Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode

Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for andet ben.

Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator

78

Optionsform