02017R0575 — DA — 31.03.2017 — 000.002

Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/575 af 8. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om de oplysninger, som skal offentliggøres af handelssteder om kvaliteten af udførelsen af transaktioner (EØS-relevant tekst) (EUT L 087 af 31.3.2017, s. 152)





Berigtiget ved:









▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/575

af 8. juni 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om de oplysninger, som skal offentliggøres af handelssteder om kvaliteten af udførelsen af transaktioner

(EØS-relevant tekst)







Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes det specifikke indhold, formatet og hyppigheden af de oplysninger vedrørende kvaliteten af udførelsen af transaktioner, der skal offentliggøres af handelsstederne. Den anvendes på markedspladser, systematiske internalisatorer, prisstillere eller andre likviditetsudbydere.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) »handelssystem« : den måde, hvorpå et handelssted udfører ordrer som løbende auktionsordrebogssystem, løbende prisstillerhandelssystem, »request for quote«-system, periodisk auktionshandelssystem eller hybridsystemer, der falder ind under to eller flere af disse kategorier eller ind under et system, hvor prisfastsættelsesprocessen er af en anden art end den, der gælder for de nævnte systemtyper

b) »størrelse, der er specifik for det finansielle instrument« : en størrelse, der er specifik for en obligation, et struktureret finansielt produkt, en emissionskvote eller et derivat, der handles på en markedsplads, for hvilken/hvilket der ikke findes et ►C1 likvidt ◄ marked, og hvor transaktionen i disse instrumenter er omfattet af udskudt offentliggørelse i henhold til artikel 11 i forordning (EU) nr. 600/2014

c) »stor« : en stor ordre i henhold til artikel 7 og 11 i forordning (EU) nr. 600/2014

d) »fejlslagen transaktion« : en transaktion, der blev ophævet af handelsstedet

e) »prismultiplikator« : antallet af enheder af det underliggende instrument, der er repræsenteret ved en enkelt derivataftale

f) »prisnotering« : en angivelse af, om transaktionens pris udtrykkes som en pengeværdi, en procentsats eller afkast

g) »kvantitetsnotering« : en angivelse af, om transaktionens kvantitet udtrykkes som antal af enheder eller som en nominel værdi eller en pengeværdi

h) »leveringstype« : en angivelse af, om det finansielle instrument afvikles fysisk eller afregnes kontant, herunder tilfælde, hvor modparten kan vælge, eller når det afgøres af tredjemand

i) »handelsform« : planlagt åbnings-, lukke- eller intradagauktion, ikke planlagt auktion, handel ved lukketid, handel uden for hovedperioden eller handelsindberetning

j) »handelsplatform« : den type af platform, som handelsstedet driver: elektronisk, voice eller outcry.

k) »bogdybde« : den samlede tilgængelige likviditet udtrykt som produktet af pris og mængde af alle køb og salg for et specificeret antal af prisforhøjelsestrin fra midtpunktet for det bedste køb og salg

l) »gennemsnitligt effektivt spread« : gennemsnittet af den dobbelte forskel på den faktiske udførelsespris sammenlignet med midtpunktet for det bedste køb og salg på modtagelsestidspunktet for markedsordrer eller omsættelige limiterede ordrer

m) »gennemsnitlig udførelseshastighed for uændrede passive ordrer til bedste køb og salg« : den gennemsnitlige tid, der forløber fra, at en limiteret ordre, der matcher det bedste køb og salg, modtages af handelsstedet, og den efterfølgende udførelse af denne ordre

n) »aggressiv ordre« : en ordre, der er indført i ordrebogen, og som optog likviditet

o) »passiv ordre« : en ordre, der er indført i ordrebogen, og som tilvejebragte likviditet

p) »Immediate or Cancel-ordre« : en ordre, der udføres, når den indføres i ordrebogen, og som ikke forbliver i ordrebogen for en eventuel resterende mængde, der ikke er blevet udført

q) »Fill or Kill-ordre« : en ordre, der udføres, når den indføres i ordrebogen, forudsat at den kan opfyldes fuldt ud. Hvis ordren kun delvis kan udføres, afvises den automatisk og udføres ikke.

Artikel 3

Offentliggørelse af oplysninger om handelssted og finansielt instrument

1. Markedspladserne og de systematiske internalisatorer offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om typen af handelssted i henhold til tredje afsnit.

Handelsstederne offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om typen af handelssted i henhold til tredje afsnit.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 1 i bilaget:

i) navn og stedidentifikator for handelsstedet

ii) land, hvor den kompetente myndighed befinder sig

iii) navn på markedssegmentet og identifikator for markedssegment

iv) dato for handelsdag

v) art, antal og gennemsnitlig varighed af nedetid, inden for stedets normale handelstidsrum, der afbrød handel i alle instrumenter, der kunne handles på stedet på datoen for handelsdagen

vi) art, antal og gennemsnitlig varighed af planlagte auktioner inden for stedets normale handelstidsrum på datoen for handelsdagen

vii) antal af fejlslagne transaktioner på datoen for handelsdagen

viii) værdi af fejlslagne transaktioner udtrykt som en procentdel af den samlede værdi af transaktioner, der blev udført på datoen for handelsdagen.

2. Markedspladserne og de systematiske internalisatorer offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om typen af finansielt instrument i henhold til tredje afsnit.

Handelsstederne offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om typen af finansielt instrument i henhold til tredje afsnit.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 2 i bilaget:

a) for finansielle instrumenter, der har identifikatorer som fastsat i tabel 2 i bilaget:

i) navn og identifikator for finansielt instrument

ii) instrumentklassifikation

iii) valuta

b) for finansielle instrumenter, der ikke har identifikatorer som fastsat i tabel 2 i bilaget:

i) navnet på og en skriftlig beskrivelse af instrumentet, herunder valutaen for det underliggende instrument, prismultiplikator, prisnotering, kvantitetsnotering og leveringstype

ii) instrumentklassifikation

iii) valuta.

Artikel 4

Pris

Markedspladserne og de systematiske internalisatorer offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om prisen for hver handelsdag, hvor der blev udført ordrer på det finansielle instrument i henhold til stk. 3 og 4.

Handelsstederne offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om prisen for hver handelsdag, hvor der blev udført ordrer på det finansielle instrument i henhold til stk. 3 og 4.

Følgende oplysninger skal offentliggøres:

a) intradagoplysninger

i) for markedspladser: den enkle gennemsnitspris for alle transaktioner, der blev udført i de to minutter, der begynder på referencetidspunkterne 9.30.00, 11.30.00, 13.30.00 og 15.30.00 UTC på den pågældende dato, og for hvert størrelsesinterval, jf. artikel 9

ii) for systematiske internalisatorer, prisstillere og andre likviditetsudbydere: den enkle gennemsnitspris for alle transaktioner, der blev udført i de to minutter, der begynder på referencetidspunkterne 9.30.00, 11.30.00, 13.30.00 og 15.30.00 UTC på den pågældende dato, og inden for størrelsesinterval 1, jf. artikel 9

iii) den samlede værdi af de handler, der blev udført i den i nr. i) og ii) omhandlede tominuttersperiode

iv) for markedspladser: hvis der ikke forekom transaktioner i løbet af de første to minutter af de i nr. i) omhandlede relevante tidsperioder, prisen på den første transaktion, der blev udført i hvert størrelsesinterval, jf. artikel 9, hvis der blev udført transaktioner, efter hvert af de i nr. i) omhandlede referencetidspunkter på den pågældende dato

v) for systematiske internalisatorer, prisstillere og andre likviditetsudbydere: hvis der ikke forekom transaktioner i løbet af de første to minutter af de i nr. ii) omhandlede relevante tidsperioder, prisen på den første transaktion, der blev udført i størrelsesinterval 1, jf. artikel 9, hvis der blev udført transaktioner, efter hvert af de i nr. ii) omhandlede referencetidspunkter på den pågældende dato

vi) udførelsestid for hver transaktion omhandlet i nr. iv) og v)

vii) transaktionsstørrelse udtrykt i værdi for hver udført transaktion omhandlet i nr. iv) og v)

viii) handelssystem og handelsform, i henhold til hvilke de i nr. iv) og v) omhandlede transaktioner blev udført

ix) handelsplatform, som de i nriv) og v) omhandlede transaktioner blev udført på

x) bedste køb og salg eller den passende referencepris på udførelsestidspunktet for hver i nr. iv) og v) omhandlet udførte transaktion.

Intradagoplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 3 i bilaget.

b) daglige oplysninger:

i) enkel gennemsnitlig og volumenvægtet transaktionspris, hvis der forekom mere end en transaktion

ii) højeste udførte pris, hvis der forekom mere end en transaktion

iii) laveste udførte pris, hvis der forekom mere end en transaktion.

Daglige oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 4 i bilaget.

Artikel 5

Omkostninger

Markedspladserne og de systematiske internalisatorer offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om omkostninger, som en markedsplads pålægger medlemmer eller brugere af stedet, i henhold til stk. 3.

Handelsstederne offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om omkostninger, som et handelssted pålægger medlemmer eller brugere af stedet, i henhold til stk. 3.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 5 i bilaget:

a) en beskrivelse af arten og niveauet af alle omkostningselementer, der anvendes af handelsstedet, før der anvendes nogen rabatter eller nedslag, og oplysninger om, hvordan omkostningerne varierer efter den pågældende bruger eller det pågældende finansielle instrument, samt de relevante beløb, som de varierer med. I omkostningselementerne skal der indgå:

i) udførelsesgebyrer

ii) gebyrer for afgivelse, ændring eller annullering af ordrer eller tilbagetrækning af prisstillelser

iii) gebyrer vedrørende adgang til markedsdata og brug af terminaler

iv) gebyrer i forbindelse med clearing og afvikling samt andre gebyrer til tredjemand, der er involveret i udførelsen af ordren

b) en beskrivelse af arten og niveauet af rabatter, nedslag eller andre betalinger, der tilbydes handelsstedets brugere, herunder oplysninger om, hvordan rabatterne, nedslagene eller de andre betalinger varierer efter den pågældende bruger eller det pågældende finansielle instrument, samt de beløb, som de varierer med

c) en beskrivelse af arten og mængden af naturalieydelser, der tilbydes handelsstedets brugere, herunder oplysninger om, hvordan naturalieydelserne varierer efter den pågældende bruger eller det pågældende finansielle instrument, samt den værdi, som de varierer med

d) en beskrivelse af arten og niveauet af skatter og afgifter, der faktureres til stedet eller som handelsstedet pådrager sig på vegne af stedets medlemmer eller brugere

e) et link til stedets websted eller til en anden kilde, hvor der findes yderligere oplysninger om omkostninger

f) den samlede værdi af alle rabatter, nedslag, naturalieydelser eller andre betalinger anført under litra b) og c), udtrykt som en procentdel af den samlede handlede værdi i indberetningsperioden

g) den samlede værdi af alle omkostninger anført under litra a), eksklusive den samlede værdi af rabatter og nedslag eller andre betalinger anført under litra b) og c), udtrykt som en procentdel af den samlede handlede værdi i indberetningsperioden.

Artikel 6

Sandsynlighed for udførelse

Markedspladserne og de systematiske internalisatorer offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger vedrørende sandsynlighed for udførelse for hver handelsdag i henhold til stk. 3.

Handelsstederne offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger vedrørende sandsynlighed for udførelse for hver handelsdag i henhold til stk. 3.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 6 i bilaget:

a) antal af modtagne ordrer eller indhentninger af prisstillelser (requests for quotes)

b) antal og værdi af udførte transaktioner, hvis der var mere end en

c) antal af modtagne ordrer eller indhentninger af prisstillelser, der blev annulleret eller trukket tilbage, eksklusive passive ordrer med instrukser om at udløbe eller blive annulleret ved udgangen af dagen

d) antal af modtagne ordrer eller indhentninger af prisstillelser, der blev ændret på den pågældende dato

e) den mediane transaktionsstørrelse på den pågældende dato, hvis der var mere end en transaktion

f) den mediane størrelse af ordrer eller indhentninger af prisstillelser på den pågældende dato, hvis der blev modtaget mere end en ordre eller en indhentning af prisstillelse

g) antal af udpegede prisstillere.

Artikel 7

Yderligere oplysninger for løbende auktionsordrebogs- og løbende prisstillerhandelssteder

1. Markedspladser og systematiske internalisatorer, der opererer under et løbende auktionsordrebogshandelssystem, et løbende prisstillerhandelssystem eller en anden type af handelssystem, som oplysningerne er tilgængelige for, skal for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger på de i artikel 4, stk. 3, litra a), nr. i) og ii), angivne referencetidspunkter for hver handelsdag i henhold til tredje afsnit.

Handelssteder, der opererer under et løbende auktionsordrebogshandelssystem, et løbende prisstillerhandelssystem eller en anden type af handelssystem, som oplysningerne er tilgængelige for, skal for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger på de i artikel 4, stk. 3, litra a), nr. i) og ii), angivne referencetidspunkter for hver handelsdag i henhold til tredje afsnit.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 7 i bilaget:

i) bedste køb- og salgspriser og tilsvarende mængder

ii) bogdybde for tre prisforhøjelsestrin

2. Markedspladser og systematiske internalisatorer, der opererer under et løbende auktionsordrebogshandelssystem, et løbende prisstillerhandelssystem eller en anden type af handelssystem, som oplysningerne er tilgængelige for, skal for hvert markedssegment, de driver, og for hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger for hver handelsdag i henhold til tredje afsnit.

Handelssteder, der opererer under et løbende auktionsordrebogshandelssystem, et løbende prisstillerhandelssystem eller en anden type af handelssystem, som oplysningerne er tilgængelige for, skal for hvert markedssegment, de driver, og for hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger for hver handelsdag i henhold til tredje afsnit.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 8 i bilaget:

a) gennemsnitligt effektivt spread

b) gennemsnitlig mængde til bedste køb og salg

c) gennemsnitligt spread til bedste køb og salg

d) antal af annulleringer til bedste køb og salg

e) antal af ændringer til bedste køb og salg

f) gennemsnitlig bogdybde for 3 prisforhøjelsestrin

g) middel- og medianværdien for den tid, der er forløbet fra, at accepten af en aggressiv ordre eller prisstillelse modtages af handelsstedet, og den efterfølgende fuldstændige eller delvise udførelse

h) gennemsnitlig udførelseshastighed for uændrede passive ordrer til bedste køb og salg

i) antal af Fill or Kill-ordrer, der slog fejl

j) antal af Immediate or Cancel-ordrer, der ikke blev udført

k) antal og værdi af udførte transaktioner på markedspladsen, der er store i henhold til artikel 4 eller 9 i forordning (EU) nr. 600/2014

l) antal og værdi af transaktioner, der blev udført på markedspladsen i henhold til artikel 4 eller 9 i forordning (EU) nr. 600/2014, men eksklusive ordrer, der opbevares i et ordrestyringssystem på en markedsplads, indtil de offentliggøres, og som ikke er omfattet af litra k)

m) antal og gennemsnitlig varighed af handelsafbrydelser som følge af volatilitetsauktions- eller handelspærrer, der indtraf inden for stedets normale handelstidsrum

n) art, antal og gennemsnitlig varighed af suspensioner af handelen, som indtraf som følge af en beslutning truffet af stedet i løbet af dets normale handelstidsrum, ud over suspensioner, der måtte være indberettet i henhold til artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, nr. v).

3. Markedspladser og systematiske internalisatorer, der opererer, helt eller delvist, under et løbende prisstillerhandelssystem, skal for hvert markedssegment, de driver, og for hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger i henhold til tredje afsnit.

Handelssteder, der opererer, helt eller delvist, under et løbende prisstillerhandelssystem, skal for hvert markedssegment, de driver, og for hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger i henhold til tredje afsnit.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 8 i bilaget:

a) antallet og den gennemsnitlige varighed, i løbet af stedets normale åbningstid, af tidsrum på over 15 minutter, inden for hvilke der ikke blev udbudt køb eller salg for hver handelsdag

b) gennemsnitlig forekomst af prisstillelser i procent af stedets normale handelstidsrum på den pågældende dato.

Artikel 8

Yderligere oplysninger for request for quote-handelssteder

Markedspladser og systematiske internalisatorer, der opererer under request for quote-handelssystem eller en anden type af handelssystem, som oplysningerne er tilgængelige for, skal for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger for hver handelsdag i henhold til stk. 3.

Handelssteder, der opererer under request for quote-handelssystem eller en anden type af handelssystem, som oplysningerne er tilgængelige for, skal for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger for hver handelsdag i henhold til stk. 3.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 9 i bilaget:

a) middel- og medianværdien for den tid, der er forløbet mellem accept af en ordre og udførelse, for alle transaktioner i det pågældende finansielle instrument, og

b) middel- og medianværdien for den tid, der er forløbet mellem en indhentning af prisstillelse og levering af tilsvarende prisstillelser, for alle prisstillelser i det pågældende finansielle instrument.

Artikel 9

Fastsættelse af indberetningsintervaller

Handelsstederne indberetter alle udførte transaktioner anført i artikel 4 for følgende intervaller:

a) for alle finansielle instrumenter, som ikke er pengemarkedsinstrumenter:

i) interval 1: større end 0 EUR og mindre end eller lig med den normale markedsstørrelse eller den størrelse, der er specifik for det finansielle instrument

ii) interval 2: større end den normale markedsstørrelse eller den størrelse, der er specifik for det finansielle instrument, og mindre end eller lig med stor

iii) interval 3: større end stor

b) for illikvide aktier, exchange-traded funds eller certifikater:

i) interval 1: større end 0 EUR og mindre end eller lig med den mindste tilgængelige normale markedsstørrelse for den pågældende type af finansielt instrument

ii) interval 2: større end den mindste tilgængelige normale markedsstørrelse for den pågældende type af finansielt instrument og mindre end eller lig med stor

iii) interval 3: større end stor

c) for pengemarkedsinstrumenter:

i) interval 1: større end 0 EUR og mindre end eller lig med 10 mio. EUR

ii) interval 2: større end 10 mio. EUR og mindre end eller lig med 50 mio. EUR

iii) interval 3: større end 50 mio. EUR.

Artikel 10

Format for offentliggørelse

Handelsstederne offentliggør, for hver handelsdag, oplysningerne i overensstemmelse med tabellerne i bilaget i et maskinlæsbart elektronisk format, som kan downloades af offentligheden.

Artikel 11

Hyppighed af de oplysninger, der skal offentliggøres

Handelsstederne offentliggør oplysningerne kvartalsvis og ikke senere end tre måneder efter udgangen af hvert kvartal, i overensstemmelse med følgende:

a) senest den 30. juni, oplysninger vedrørende perioden 1. januar til 31. marts

b) senest den 30. september, oplysninger vedrørende perioden 1. april til 30. juni

c) senest den 31. december, oplysninger vedrørende perioden 1. juli til 30. september

d) senest den 31. marts, oplysninger vedrørende perioden 1. oktober til 31. december.

Artikel 12

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.









BILAG







Tabel 1 — identifikationsoplysninger, der skal offentliggøres, jf. artikel 3, stk. 1 — type af handelssted Sted Navn Identifikator (ISO 10383-markedsidentifikatorkode (MIC) eller LEI-kode (Legal Entity Identifier) Kompetent myndigheds land Navn Markedssegment Navn Identifikator (ISO 10383-markedssegment-MIC) Dato for handelsdag ISO 8601 Nedetid Art Antal Gennemsnitlig varighed Planlagt auktion Art Antal Gennemsnitlig varighed Fejlslagne transaktioner Antal Værdi (i % af den samlede værdi af de transaktioner, der blev udført på dagen)







Tabel 2 — identifikationsoplysninger, der skal offentliggøres, jf. artikel 3, stk. 2 — type af finansielt instrument Finansielt instrument Navn Identifikator (ISO 6166) Skriftlig beskrivelse af det finansielle instrument, hvis der ikke er en identifikator (herunder valutaen for det underliggende instrument, prismultiplikator, prisnotering, kvantitetsnotering og leveringstype) Instrumentklassifikation (ISO 10962 CFI-kode) Valuta (ISO 4217)







Tabel 3 — prisoplysninger, der skal offentliggøres, jf. artikel 4, stk. 3, litra a) Størrelsesinterval Alle handler, der er udført inden for de første to minutter efter tidspunkt T Første transaktion efter tidspunkt T (hvis der ikke forekom transaktioner i løbet af de første to minutter efter tidspunkt T) Tidspunkt (T) Enkel gennemsnitlig udført pris (eksklusive provisioner og påløbne renter) Samlet udført værdi Pris Udførelsestidspunkt Transaktionsstørrelse Handelssystem Handelsform Handelsplatform Bedste køb og salg eller passende referencepris på udførelsestidspunktet 09.30.00 1 2 3 11.30.00 1 2 3 13.30.00 1 2 3 15.30.00 1 2 3







Tabel 4 — prisoplysninger, der skal offentliggøres, jf. artikel 4, stk. 3, litra b) enkel gennemsnitlig transaktionspris volumenvægtet transaktionspris højeste udførte pris laveste udførte pris







Tabel 5 — oplysninger om omkostninger, der skal offentliggøres, jf. artikel 5 Oplysninger, der kræves i henhold til artikel 5, stk. 3, litra a)-d) (Beskrivelse) Link til et websted eller til en anden kilde, hvor der findes yderligere oplysninger om omkostninger Samlet værdi af alle rabatter, nedslag eller andre betalinger, der tilbydes (i % af den samlede handlede værdi i løbet af indberetningsperioden) % Samlet værdi af alle omkostninger (i % af den samlede handlede værdi i løbet af indberetningsperioden) %







Tabel 6 — oplysninger om sandsynlighed for udførelse, der skal offentliggøres, jf. artikel 6 Antal af modtagne ordrer eller indhentninger af prisstillelser (requests for quotes) Antal af udførte transaktioner Samlet værdi af udførte transaktioner Antal af modtagne ordrer eller indhentninger af prisstillelser, der blev annulleret eller trukket tilbage Antal af modtagne ordrer eller indhentninger af prisstillelser, der blev ændret Median transaktionsstørrelse Median størrelse af alle ordrer eller indhentninger af prisstillelser Antal af udpegede prisstillere







Tabel 7 — oplysninger om sandsynlighed for udførelse, der skal offentliggøres, jf. artikel 7, stk. 1 Klokkeslæt Bedste købspris Bedste salgspris Købsstørrelse Salgsstørrelse Bogdybde inden for 3 prisforhøjelsestrin 9.30.00 11.30.00 13.30.00 15.30.00







Tabel 8 — oplysninger, der skal offentliggøres, jf. artikel 7, stk. 2 og 3 Gennemsnitligt effektivt spread Gennemsnitlig mængde til bedste køb og salg Gennemsnitligt spread til bedste køb og salg Antal af annulleringer til bedste køb og salg Antal af ændringer til bedste køb og salg Gennemsnitlig bogdybde for 3 prisforhøjelsestrin Middelværdi for den tid (i millisekunder) fra at accepten af en aggressiv ordre eller prisstillelse modtages af handelsstedet, og den efterfølgende fuldstændige eller delvise udførelse Medianværdi for den tid (i millisekunder) fra at en markedsordre modtages af handelsstedet, og den efterfølgende fuldstændige eller delvise udførelse Gennemsnitlig udførelseshastighed for uændrede passive ordrer til bedste køb og salg Antal af Fill or Kill-ordrer, der slog fejl Antal af Immediate or Cancel-ordrer, der ikke blev udført Antal af udførte transaktioner på markedspladsen, der er store i henhold til artikel 4 eller 9 i forordning (EU) nr. 600/2014 Værdi af udførte transaktioner på markedspladsen, der er store i henhold til artikel 4 eller 9 i forordning (EU) nr. 600/2014 Antal af transaktioner, der blev udført på markedspladsen i henhold til artikel 4 eller 9 i MiFIR, undtagen ordrer, der opbevares i et ordrestyringssystem på en markedsplads, indtil de offentliggøres, og som ikke er store Værdi af transaktioner, der blev udført på markedspladsen i henhold til artikel 4 eller 9 i MiFIR, undtagen ordrer, der opbevares i et ordrestyringssystem på en markedsplads, indtil de offentliggøres, og som ikke er store Antal af handelsafbrydelser Gennemsnitlig varighed af handelsafbrydelser Antal af suspensioner Art af suspensioner Gennemsnitlig varighed af suspensioner For løbende prisstillersteder, antal af perioder, hvor der ikke blev udbudt prisstillelser For løbende prisstillersteder, gennemsnitlig varighed af perioder, hvor der ikke blev udbudt prisstillelser Gennemsnitlig forekomst af prisstillelser