Afsnit Felt Form

1 Afdeling 2a — Identifikatorer og link UTI (unik handelsidentifikator) ISO 23897 UTI. Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9

2 Afdeling 2a — Identifikatorer og link Indberetningens referencenummer Et alfanumerisk felt på op til 52 tegn

3 Afdeling 2a — Identifikatorer og link Forudgående UTI (for forbindelserne én-til-én og én-til-mange mellem transaktioner) Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9

4 Afdeling 2a — Identifikatorer og link UTI for efterfølgende position Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9

5 Afdeling 2a — Identifikatorer og link ID for efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion (PTRR) Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9 De første 20 tegn repræsenterer komprimeringsudbyderens LEI-kode.

6 Afdeling 2a — Identifikatorer og link Identifikator for pakken Op til 35 alfanumeriske tegn.

7 Afdeling 2b — Aftaledata Internationalt identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN-nummer) ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (kode med 12 alfanumeriske tegn).

8 Afdeling 2b — Aftaledata Entydig produktidentifikator (UPI) UPI-kode i henhold til ISO 4914 (kode med 12 alfanumeriske tegn).

9 Afdeling 2b — Aftaledata Produktklassifikation CFI i henhold til ISO 10962 (bogstavkode bestående af seks tegn).

10 Afdeling 2b — Aftaledata Aftaletype CFCD = Finansielle differencekontrakter FRAS = Fremtidige renteaftaler (forward rate agreements) FUTR = Futures FORW = Terminskontrakter OPTN = Option SPDB = Spreadbet SWAP = Swap SWPT = Swaption OTHR = Andet

11 Afdeling 2b — Aftaledata Aktivklasse COMM = Råvarer og emissionskvoter CRDT = Kredit CURR = Valuta EQUI = Egenkapital INTIR = Rentesats

12 Afdeling 2b — Aftaledata Derivat baseret på kryptoaktiver Boolesk værdi — TRUE — for derivater baseret på kryptoaktiver — FALSE — for andre derivater

13 Afdeling 2b — Aftaledata Type identifikation af det underliggende aktiv 1 bogstav I = ISIN B = Kurv X = Indeks

14 Afdeling 2b — Aftaledata Identifikation af det underliggende aktiv Til identifikation af det underliggende, type I: ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (kode med 12 alfanumeriske tegn). Til identifikation af underliggende aktiv type X: Hvis muligt ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (kode med 12 alfanumeriske tegn)

15 Afdeling 2b — Aftaledata Indikator for det underliggende indeks Navnet på indekset for den variable rente. Fire bogstaver: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA

16 Afdeling 2b — Aftaledata Navnet på det underliggende indeks Op til 50 alfanumeriske tegn. Specialtegn er tilladt, hvis de indgår i indeksets fulde navn.

17 Afdeling 2b — Aftaledata Kode for kundespecifik kurv Op til 72 alfanumeriske tegn bestående af LEI-koden for den enhed, der sammensætter kurven, efterfulgt af op til 52 alfanumeriske tegn.

18 Afdeling 2b — Aftaledata Identifikator for kurvens komponenter Til identifikation af underliggende aktiv type B: Alle individuelle komponenter, der er identificeret ved hjælp af ISO 6166 ISIN

19 Afdeling 2b — Aftaledata Afviklingsvaluta 1 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

20 Afdeling 2b — Aftaledata Afviklingsvaluta 2 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

21 Afdeling 2c — Vurdering Vurderingssum Positive og negative værdier, op til 25 numeriske tegn, inklusive op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

22 Afdeling 2c — Vurdering Vurderingsvaluta ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

23 Afdeling 2c — Vurdering Tidsstempel for vurdering Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)

24 Afdeling 2c — Vurdering Vurderingsmetode Fire bogstaver: MTMA = til markedsværdi MTMO = til modelværdi CPVC = CCP'ers værdiansættelse

25 Afdeling 2c — Vurdering Delta Op til 25 numeriske tegn, inkl. op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Enhver værdi mellem -1 og 1 (inklusive -1 og 1) er tilladt.

26 Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse Indikator for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis Boolesk værdi TRUE = sikkerhedsstillelse på porteføljebasis FALSE = indgår ikke i en portefølje

27 Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis Op til 52 alfanumeriske tegn Særlige tegn: er ikke tilladt

28 Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning Tidsstempel for bekræftelse Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)

29 Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning Bekræftet Fire bogstaver: — NCNF = ubekræftet — ECNF = elektronisk — YCNF = ikke-elektronisk

30 Afdeling 2f — Clearing Clearingforpligtelse TRUE = aftalen er knyttet til en OTC-derivatklasse, som er erklæret omfattet af indberetningsforpligtelsen, og begge modparter i aftalen er omfattet af clearingforpligtelsen FLSE = aftalen er knyttet til en OTC-derivatklasse, som er erklæret omfattet af indberetningsforpligtelsen, men en eller begge modparter i aftalen er ikke omfattet af clearingforpligtelsen eller værdien »UKWN« — aftalen tilhører ikke en OTC-derivatklasse, der er erklæret omfattet af clearingforpligtelsen

31 Afdeling 2f — Clearing Clearet 1 bogstav Y = ja, clearet centralt for beta- og gammatransaktioner. N = nej, ikke clearet centralt.

32 Afdeling 2f — Clearing Tidsstempel for clearing Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)

33 Afdeling 2f — Clearing Central modpart En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation.

34 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Masteraftaletype Fire bogstaver: »ISDA« — ISDA »CDEA« — FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement »EUMA« — European Master Agreement »FPCA« — FOA Professional Client Agreement »FMAT« — FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments »DERV« — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) »CMOP« — Contrato Marco de Operaciones Financieras »CHMA« — Swiss Master Agreement »IDMA« — Islamic Derivative Master Agreement »EFMA« — EFET-Master Agreement »GMRA« - GMRA »GMSL« — GMSLA »BIAG« — bilateral aftale Eller »OTHR«, hvis masteraftaletypen ikke er medtaget på ovenstående liste

35 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Andre typer masteraftaler Op til 50 alfanumeriske tegn.

36 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Masteraftaleversion ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

37 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Koncernintern Boolesk værdi TRUE = aftale, der er indgået som en koncernintern transaktion FALSE = aftale, der ikke er indgået som en koncernintern transaktion

38 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen PTRR Boolesk værdi TRUE = aftale strammer fra en PTRR-hændelse FALSE = aftale strammer ikke fra en PTRR-hændelse

39 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Type af PTRR-teknik Fire bogstaver: »PWOS« - Porteføljekomprimering uden en tredjepartstjenesteudbyder »PWAS« - Porteføljekomprimering med en tredjepartstjenesteudbyder eller en CCP: »PRBM« — Genskabelse af porteføljebalancer/forvaltning af marginer: »OTHR« — Andet

40 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen PTRR-tjenesteudbyder En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation.

41 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Handelssted Kode i henhold til ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) (fire alfanumeriske tegn).

42 Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen Tidsstempel for gennemførelse Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)

43 Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen Ikrafttrædelsesdato Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

44 Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen Udløbsdato Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

45 Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen Dato for førtidig afvikling Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

46 Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen Endelig kontraktlig afviklingsdato Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

47 Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen Afviklingsmåde Fire bogstaver: CASH = Kontanter PHYS = Fysisk OPTL = Valgfrit for modparten, eller hvis det afgøres af tredjepart

48 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Pris — Hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis prisen udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. — Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

49 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Prisvaluta ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

Felt 50-52 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter prisoversigter.

50 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Ikke-reguleret ikrafttrædelsesdato for prisen Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

51 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Ikke-reguleret slutdato for prisen Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

52 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Gældende pris mellem den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato og slutdatoen — Hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis prisen udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. — Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

53 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Pris for pakketransaktioner — Hvis prisen på pakketransaktioner udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis prisen på pakketransaktioner udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. — Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

54 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Valuta for prisen på pakketransaktioner ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

55 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Notionel værdi af første ben Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

56 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Notionel valuta 1 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

Felt 57-59 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel værdi

57 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af første ben Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

58 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Slutdato for den notionelle værdi af første ben Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

59 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

60 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Samlet notionel mængde af første ben Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Felt 61-63 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel mængde

61 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af første ben Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

62 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Slutdato for den notionelle mængde af første ben Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

63 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

64 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Notionelt beløb for andet ben Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

65 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Notionel valuta 2 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

Felt 66-68 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel værdi

66 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af andet ben Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

67 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Slutdato for den notionelle værdi af andet ben Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

68 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

69 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Samlet notionel mængde af andet ben Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Felt 70-72 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel mængde

70 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af andet ben Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

71 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Slutdato for den notionelle mængde af andet ben Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

72 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Afsnittets felt 73-78 gentages

73 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Anden betalingstype Fire bogstaver: UFRO = forudgående betaling, dvs. den første betaling foretaget af en af modparterne enten for at bringe en transaktion til dagsværdi eller af andre årsager, der kan skyldes en transaktion uden for markedet UWIN = Tilbageføring eller fuld afvikling, dvs. den endelige afviklingsbetaling, der foretages, når en transaktion tilbageføres inden dens slutdato Betalinger, der kan opstå som følge af fuldstændig afvikling af derivattransaktioner PEXH = Hovedbørs, dvs. udveksling af notionelle værdier for cross-currency swaps

74 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Andet betalingsbeløb Op til 25 numeriske tegn, inkl. op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Enhver værdi større end eller lig med nul er tilladt.

75 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Anden betalingsvaluta ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

76 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Anden betalingsdato Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

77 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Indbetaler af andre betalingsbeløb — En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen. — Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning.

78 Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen Modtager af andre betalingsbeløb — En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen. — Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning.

79 Afdeling 2h — Rentesatser Fast rente for første ben eller kuponbetaling Positive og negative værdier på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

80 Afdeling 2h — Rentesatser Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for første ben eller for kuponbetaling Fire alfanumeriske tegn: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative

81 Afdeling 2h — Rentesatser Hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb

82 Afdeling 2h — Rentesatser Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.

83 Afdeling 2h — Rentesatser Identifikator for den variable rente for første ben Hvis den variable rente har en ISIN-kode, anføres en sådan for den pågældende rente.

84 Afdeling 2h — Rentesatser Indikator for den variable rente for første ben Navnet på indekset for den variable rente Fire bogstaver: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW — Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA

85 Afdeling 2h — Rentesatser Navnet på den variable rente for første ben Op til 50 alfanumeriske tegn. Specialtegn er tilladt, hvis de indgår i indeksets fulde navn.

86 Afdeling 2h — Rentesatser Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for første ben Fire alfanumeriske tegn: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative

87 Afdeling 2h — Rentesatser Betalingshyppigheden for den variable rente for første ben Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb

88 Afdeling 2h — Rentesatser Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den variable rente for første ben Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.

89 Afdeling 2h — Rentesatser Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb

90 Afdeling 2h — Rentesatser Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.

91 Afdeling 2h — Rentesatser Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb

92 Afdeling 2h — Rentesatser Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.

93 Afdeling 2h — Rentesatser Spreadet for første ben — Hvis spreadet udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. — Hvis spreadet udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). — Hvis spreadet udtrykkes som basispoints — enhver heltalsværdi på op til 5 numeriske tegn udtrykt som basispoints (dvs. 257 i stedet for 2,57 %).

94 Afdeling 2h — Rentesatser Valuta for spreadet for første ben ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

95 Afdeling 2h — Rentesatser Fast rente for andet ben Positive og negative værdier på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

96 Afdeling 2h — Rentesatser Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for andet ben Fire alfanumeriske tegn: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative

97 Afdeling 2h — Rentesatser Betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb

98 Afdeling 2h — Rentesatser Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den faste rente for andet ben Heltalsværdi større eller lig med nul på op til 3 numeriske tegn.

99 Afdeling 2h — Rentesatser Identifikator for den variable rente for andet ben Hvis den variable rente har en ISIN-kode, anføres en sådan for den pågældende rente.

100 Afdeling 2h — Rentesatser Indikator for den variable rente for andet ben Navnet på indekset for den variable rente Fire bogstaver: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW — Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA

101 Afdeling 2h — Rentesatser Navnet på den variable rente for andet ben Op til 50 alfanumeriske tegn. Specialtegn er tilladt, hvis de indgår i indeksets fulde navn.

102 Afdeling 2h — Rentesatser Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for andet ben Fire alfanumeriske tegn: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative

103 Afdeling 2h — Rentesatser Betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb

104 Afdeling 2h — Rentesatser Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den variable rente for andet ben Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.

105 Afdeling 2h — Rentesatser Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb

106 Afdeling 2h — Rentesatser Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.

107 Afdeling 2h — Rentesatser Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinge EXPI = betaling ved udløb

108 Afdeling 2h — Rentesatser Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.

109 Afdeling 2h — Rentesatser Spreadet for andet ben — Hvis spreadet udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. — Hvis spreadet udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). — Hvis spreadet udtrykkes som basispoints — enhver heltalsværdi på op til 5 numeriske tegn udtrykt som basispoints (dvs. 257 i stedet for 2,57 %).

110 Afdeling 2h — Rentesatser Valuta for spreadet for andet ben ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

111 Afdeling 2h — Rentesatser Spread for pakketransaktioner — Hvis spreadet på pakketransaktioner udtrykkes som en pengeværdi — positive og negative værdier på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis spreadet på pakketransaktioner udtrykkes som et procenttal — positive og negative værdier på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis spreadet på pakketransaktioner udtrykkes som basispoints — enhver heltalsværdi på op til 5 numeriske tegn udtrykt som basispoints (dvs. 257 i stedet for 2,57 %). — Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. — Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

112 Afdeling 2h — Rentesatser Valuta for spreadet på pakketransaktioner ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

113 Afdeling 2i — Udenlandsk valuta Valutakurs 1 Enhver værdi større end nul på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

114 Afdeling 2i — Udenlandsk valuta Valutaterminskurs Enhver værdi større end nul på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

115 Afdeling 2i — Udenlandsk valuta Valutakursgrundlag 7 tegn, der repræsenterer to ISO 4217-valutakoder adskilt med skråstreg (»/«) uden at begrænse valutaparrenes orden. Den første valutakode angiver enhedsvalutaen og den anden noteringsvalutaen.

116 Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt) Basisprodukt Kun værdier i kolonnen »Basisprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.

117 Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt) Underprodukt Kun værdier i kolonnen »Underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.

118 Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt) Yderligere underprodukt Kun værdier i kolonnen »Yderligere underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.

119 Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) Leveringssted eller -område EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn Gentages

120 Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) Forbindelsespunkt EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn

121 Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) Belastningstype BSLD = Basisbelastning PKLD = Spidsbelastning OFFP = Uden for spidsbelastning HABH = Time/Tidsblokke SHPD = Shaped GASD = Gasdøgn OTHR = Andet

Afsnittets felt 122-131 gentages

122 Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) Begyndelsestidspunkt for leveringsinterval tt:mm:ssZ

123 Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) Sluttidspunkt for leveringsinterval tt:mm:ssZ

124 Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) Begyndelsestidspunkt for levering Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)

125 Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) Slutdato for levering Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)

126 Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) Varighed MNUT=minutter HOUR= time DASD= dag WEEK=uge MNTH=måned QURT = kvartal SEAS= sæson YEAR= årlig OTHR=andet

127 Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) Ugedage WDAY = hverdage WEND = weekend MOND = mandag TUED = tirsdag WEDD = onsdag THUD = torsdag FRID = fredag SATD = lørdag SUND = søndag XBHL - undtagen helligdage IBHL - inklusive helligdage Det er tilladt at angive flere værdier

128 Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) Leveringskapacitet Op til 20 numeriske tegn, herunder decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

129 Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) Antal enheder KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d

130 Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) Pris pr. mængde pr. leveringstidsinterval Op til 20 numeriske tegn, herunder decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

131 Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) Valuta for prisen pr. mængde pr. leveringstidsinterval ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

132 Afdeling 2l — Optioner Optionsform Fire bogstaver: PUTO = put CALL = call OTHR = hvis det ikke kan fastslås, om der er tale om en call- eller put-option

133 Afdeling 2l — Optioner Optionstype Fire bogstaver: AMER = amerikansk BERM = bermudansk EURO = europæisk

134 Afdeling 2l — Optioner Strikepris — Hvis strikeprisen udtrykkes som pengebeløb, enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler (dvs. 6,39 USD, udtrykt som 6,39) for aktieoptioner, råvareoptioner, valutaoptioner og lignende produkter Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis strikeprisen udtrykkes i procent, enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler, udtrykt i procenttal (f.eks. 2,1 i stedet for 2,1 %), for renteoptioner, rente- og kreditswaptioner, der noteres som et spread, og lignende produkter. — Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. — Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

Felt 135-137 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over strikepriser

135 Afdeling 2l — Optioner Ikrafttrædelsesdato for strikeprisen Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

136 Afdeling 2l — Optioner Slutdato for strikeprisen Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

137 Afdeling 2l — Optioner Strikepris gældende på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato — Hvis strikeprisen udtrykkes som pengebeløb: enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler (dvs. 6,39 USD, udtrykt som 6,39) for aktieoptioner, råvareoptioner, valutaoptioner og lignende produkter Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis strikeprisen udtrykkes i procent, enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler, udtrykt i procenttal (f.eks. 2,1 i stedet for 2,1 %), for renteoptioner, rente- og kreditswaptioner, der noteres som et spread, og lignende produkter. — Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. — Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

138 Afdeling 2l — Optioner Strikeprisvaluta/valutapar ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) eller For valutaoptioner: Syv tegn, der repræsenterer to ISO 4217-valutakoder adskilt med skråstreg (»/«) uden at begrænse valutaparrenes orden. Den første valutakode angiver basisvalutaen og den anden noteringsvalutaen.

139 Afdeling 2l — Optioner Optionspræmiebeløb Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

140 Afdeling 2l — Optioner Optionspræmievaluta ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

141 Afdeling 2l — Optioner Dato for betaling af optionspræmie Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

142 Afdeling 2i — Optioner Udløbsdato for det underliggende aktiv Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

143 Afdeling 2m — Kreditderivater Rang Fire bogstaver: SNDB = Prioriteret gæld, f.eks. Senior Unsecured Debt (Corporate/Financial), Foreign Currency Sovereign Debt (Government) SBOD = Efterstillet gæld, f.eks. efterstillet eller lavere tier 2-gæld (banker), lavere prioriteret efterstillet gæld eller supplerende tier 2-gæld (banker) OTHR = Andet, f.eks. præferenceaktier eller tier 1-kapital (banker) eller andre kreditderivater

144 Afdeling 2m — Kreditderivater Referenceenhed Landekode i henhold til ISO 3166 på 2 bogstaver eller Landekode i henhold til ISO 3166-2, to bogstaver, efterfulgt af en streg (»-«) og en subnational enhedskode på op til tre alfanumeriske tegn eller En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn

145 Afdeling 2m — Kreditderivater Serier Heltalsfelt på op til fem tegn

146 Afdeling 2m — Kreditderivater Version Heltalsfelt på op til fem tegn

147 Afdeling 2m — Kreditderivater Indeksfaktor Enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt som en decimalbrøk (dvs. 0,05 i stedet for 5 %) mellem 0 og 1 (inklusive 0 og 1). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

148 Afdeling 2m — Kreditderivater Tranche Boolesk værdi TRUE = I trancher FALSE = Ikke opdelt i trancher

149 Afdeling 2m — Kreditderivater Attachment point for et indeks af Credit Derivative Swap (CDS) Enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt som en decimalbrøk (dvs. 0,05 i stedet for 5 %) mellem 0 og 1 (inklusive 0 og 1). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

150 Afdeling 2m — Kreditderivater Detachment point for CDS-indeks Enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt som en decimalbrøk (dvs. 0,05 i stedet for 5 %) mellem 0 og 1 (inklusive 0 og 1). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

151 Afdeling 2n — Ændringer af derivatet Type handling Fire bogstaver: NEWT = Ny MODI = Ændring CORR = Korrektion TERM = Afvikling EROR = Fejl REVI = Genåbning VALU = Værdiansættelse POSC = Positionskomponent

152 Afdeling 2n — Ændringer af derivatet Hændelsestype Fire bogstaver: TRAD = Handel NOVA = Indtrædelse COMP = PTRR ETRM = Førtidig afvikling CLRG = Clearing EXER = Udnyttelse ALOC = Tildeling CREV = Kredithændelse CORP=Virksomhedshændelse INCP = Optagelse i position UPDT = Ajourføring

153 Afdeling 2n — Ændringer af derivatet Dato for begivenhed Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)