Feltkode Artikel i forordning (EU) 2017/2402 Feltnavn Bekræftelse Koncis redegørelse Detaljeret redegørelse Oplysninger, der skal indberettes Yderligere oplysninger

STSSY 19 Artikel 26b, stk. 1, første afsnit Det eksponeringsleverende institut er en tilsynsbelagt enhed i Unionen √ Bekræftelse af, at det eksponeringsleverende institut er en enhed, der er godkendt eller har licens i Unionen. Ikke relevant

STSSY 20 Artikel 26b, stk. 1, andet afsnit Eksponeringsleverende institut, som anvender den erhvervede tredjeparts eksponeringspolitikker √ En koncis redegørelse for de politikker for kredit, inddrivelse, gældsomlægning og gældsservicering, som det eksponeringsleverende institut anvender på en tredjeparts eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut har købt for egen regning og derefter securitiseret, og som ikke må være mindre strenge end dem, som det eksponeringsleverende institut anvender på sammenlignelige eksponeringer, der ikke er blevet købt. Ikke relevant

STSSY 21 Artikel 26b, stk. 2 Underliggende eksponeringers indgåelse √ En koncis redegørelse for, at de underliggende eksponeringer er indgået som en del af det eksponeringsleverende instituts kerneforretningsaktivitet. Ikke relevant

STSSY 22 Artikel 26b, stk. 3, første afsnit Aktiver på det eksponeringsleverende instituts balance ved transaktionens afslutning √ En bekræftelse af, at de underliggende eksponeringer ved transaktionens afslutning er opført på balancen hos det eksponeringsleverende institut eller hos en enhed, der tilhører samme koncern som det eksponeringsleverende institut. Ikke relevant

STSSY 23 Artikel 26b, stk. 3, andet afsnit Gruppekategori √ For så vidt angår felt STSSY 22, en bekræftelse af, hvilken af følgende to grupper der er den relevante: a) en gruppe af juridiske enheder, der er underlagt konsolideringsregler i overensstemmelse med første del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 b) en koncern som defineret i artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF (1) Ikke relevant

STSSY 24 Artikel 26b, stk. 4 Ingen yderligere afdækning af det eksponeringsleverende instituts eksponering √ En bekræftelse af, at det eksponeringsleverende institut ikke afdækker sin eksponering mod den kreditrisiko, der er forbundet med securitiseringens underliggende eksponeringer, ud over den afdækning, der er opnået gennem aftalen om kreditrisikoafdækning. Ikke relevant

STSSY 25 Artikel 26b, stk. 5 Aftale om kreditrisikoafdækning, der opfylder kravene i artikel 249 i forordning (EU) nr. 575/2013 √ En bekræftelse af, at aftalen om kreditrisikoafdækning er i overensstemmelse med reglerne om kreditrisikoreduktion i artikel 249 i forordning (EU) nr. 575/2013. Ikke relevant

STSSY 26 Artikel 26b, stk. 5 Aftale om kreditrisikoafdækning, der opfylder andre regler for kreditrisikoreduktion √ Hvis artikel 249 i forordning (EU) nr. 575/2013 ikke finder anvendelse, en koncis redegørelse for, at overholdelse af krav, der ikke er mindre strenge end kravene i nævnte artikel, er sikret. Ikke relevant

STSSY 27 Artikel 26b, stk. 6, litra a) Erklæringer og garantier — Ejendomsret til de underliggende eksponeringer √ En koncis redegørelse for det eksponeringsleverende instituts erklæringer om og garantier for, at det eksponeringsleverende institut eller en enhed i den koncern, som det eksponeringsleverende institut tilhører, har fuld juridisk og gyldig ejendomsret til de underliggende eksponeringer og deres tilknyttede accessoriske rettigheder. Ikke relevant

STSSY 28 Artikel 26b, stk. 6, litra b) Erklæringer og garantier — Det eksponeringsleverende institut bevarer kreditrisikoen ved de underliggende aktiver √ En koncis redegørelse for det eksponeringsleverende instituts erklæringer om og garantier for, at det eksponeringsleverende institut eller en enhed, der er omfattet af tilsynet på konsolideret niveau, bevarer kreditrisikoen ved de underliggende eksponeringer på sin balance, hvis det eksponeringsleverende institut er et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013 eller et forsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 1), i direktiv 2009/138/EF. Ikke relevant

STSSY 29 Artikel 26b, stk. 6, litra c) Erklæringer og garantier — Eksponering i overensstemmelse med anerkendelseskriterierne √ En koncis redegørelse for det eksponeringsleverende instituts erklæringer og garantier for, at hver underliggende eksponering på den dato, hvor den indgår i den securitiserede portefølje, opfylder anerkendelseskriterierne og alle betingelser, bortset fra forekomsten af en kreditbegivenhed som omhandlet i artikel 26e, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, for en kreditrisikoafdækningsbetaling i overensstemmelse med den aftale om kreditrisikoafdækning, der er indeholdt i securitiseringsdokumentationen. Punkt 2.2.8 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 30 Artikel 26b, stk. 6, litra d) Erklæringer og garantier — Retlig forpligtelse for låntager, som kan håndhæves √ En koncis redegørelse for det eksponeringsleverende instituts erklæringer om og garantier for, at kontrakten for hver underliggende eksponering efter det eksponeringsleverende instituts bedste overbevisning indeholder en retlig, gyldig, bindende og retskraftig forpligtelse for låntageren til at betale de pengebeløb, der er angivet i kontrakten. Punkt 2.2.8 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 31 Artikel 26b, stk. 6, litra e) Erklæringer og garantier — Bevillingskriterier √ En koncis redegørelse for det eksponeringsleverende instituts erklæringer om og garantier for, at de underliggende eksponeringer opfylder bevillingskriterier, som ikke er mindre strenge end de standardbevillingskriterier, som det eksponeringsleverende institut anvender på lignende eksponeringer, som ikke securitiseres. Punkt 2.2.8 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 32 Artikel 26b, stk. 6, litra f) Erklæringer og garantier — Ingen af låntagerne overtræder i væsentlig grad eller misligholder deres forpligtelser √ En koncis redegørelse for det eksponeringsleverende instituts erklæringer om og garantier for, at efter det eksponeringsleverende instituts bedste overbevisning overtræder ingen af låntagerne i væsentlig grad eller misligholder deres forpligtelser, for så vidt angår en underliggende eksponering på den dato, hvor den underliggende eksponering medtages i den securitiserede portefølje af eksponeringer. Punkt 2.2.8 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 33 Artikel 26b, stk. 6, litra g) Erklæringer og garantier — Ingen urigtige oplysninger i transaktionsdokumentationen √ En koncis redegørelse for det eksponeringsleverende instituts erklæringer om og garantier for, at transaktionsdokumentationen efter det eksponeringsleverende instituts bedste overbevisning ikke indeholder urigtige oplysninger om detaljerne vedrørende de underliggende eksponeringer. Punkt 2.2.8 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 34 Artikel 26b, stk. 6, litra h) Erklæringer og garantier — Håndhævelse eller inddrivelse i forhold til de underliggende eksponeringer √ En koncis redegørelse for det eksponeringsleverende instituts erklæringer om og garantier for, at kontrakten mellem låntager og den oprindelige långiver i forbindelse med den underliggende eksponering ikke er blevet ændret på en sådan måde, at muligheden for at håndhæve eller inddrive den underliggende eksponering er blevet påvirket ved transaktionens afslutning, eller når en underliggende eksponering indgår i den securitiserede portefølje. Punkt 2.2.8 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 35 Artikel 26b, stk. 7, første afsnit Anerkendelseskriterier, som ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af de underliggende eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag √ En koncis redegørelse for, at de underliggende eksponeringer opfylder på forhånd fastsatte, klare og veldokumenterede anerkendelseskriterier, som ikke tillader aktiv porteføljeforvaltning af nævnte eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag. Afsnit 2 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 36 Artikel 26b, stk. 7, andet afsnit Undtagelse fra forbuddet mod aktiv porteføljeforvaltning √ I forbindelse med felt STSSY 35 en koncis redegørelse for, at udskiftning af eksponeringer, der er i modstrid med erklæringer eller garantier, eller, hvis securitiseringen omfatter en genopfyldningsperiode, tilføjelse af eksponeringer, der opfylder de fastlagte betingelser for genopfyldning, ikke skal betragtes som aktiv porteføljeforvaltning. Afsnit 2 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 37 Artikel 26b, stk. 7, tredje afsnit Eksponering tilføjet efter transaktionens afslutningsdato, der opfylder anerkendelseskriterierne √ En koncis redegørelse for, at enhver eksponering, der tilføjes efter transaktionens afslutningsdato, opfylder anerkendelseskriterier, som ikke er mindre strenge end dem, der blev anvendt ved den første udvælgelse af de underliggende eksponeringer. Afsnit 2 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 38 Artikel 26b, stk. 7, fjerde afsnit, litra a) Fuldt ud tilbagebetalt eksponering √ Hvis de underliggende eksponeringer skal fjernes fra transaktionen, en koncis redegørelse for, at de er blevet fuldt ud tilbagebetalt eller på anden måde udløbet. Afsnit 2 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 39 Artikel 26b, stk. 7, fjerde afsnit, litra b) Underliggende eksponeringer, der er blevet afhændet √ Hvis den underliggende eksponering skal fjernes fra transaktionen, en koncis redegørelse for, at den er blevet afhændet som led i det eksponeringsleverende instituts normale virksomhed, forudsat at en sådan afhændelse ikke udgør implicit støtte som omhandlet i artikel 250 i forordning (EU) nr. 575/2013. Afsnit 2 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 40 Artikel 26b, stk. 7, fjerde afsnit, litra c) Ikke kreditdrevet ændring √ Hvis den underliggende eksponering skal fjernes fra transaktionen, en koncis redegørelse for, at den er genstand for en ændring, der ikke er kreditdrevet, såsom refinansiering eller omstrukturering af gæld, og som finder sted under den normale forvaltning af den pågældende underliggende eksponering. Afsnit 2 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 41 Artikel 26b, stk. 7, fjerde afsnit, litra d) Anerkendelseskriterierne ikke opfyldt √ Hvis den underliggende eksponering skal fjernes fra transaktionen, en koncis redegørelse for, at den ikke opfyldte anerkendelseskriterierne på det tidspunkt, hvor den indgik i transaktionen. Afsnit 2 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 42 Artikel 26b, stk. 8, første afsnit Aktivernes homogenitet √ En detaljeret redegørelse for, hvordan securitiseringen er sikret ved en pulje af underliggende eksponeringer, som er homogene med hensyn til aktivtype. Med henblik herpå henvises der til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1851 (2). Punkt 2.2.7 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 43 Artikel 26b, stk. 8, første afsnit Kun én aktivtype √ En detaljeret redegørelse for, hvordan puljen af underliggende eksponeringer kun omfatter én aktivtype. Punkt 2.2.7 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 44 Artikel 26b, stk. 8, andet afsnit Forpligtelser, der er kontraktligt bindende og kan håndhæves √ En koncis redegørelse for, at de underliggende eksponeringer, der er omhandlet i felt STSSY 42, indeholder forpligtelser, der er kontraktligt bindende og kan håndhæves, med fuld regresret over for låntagere og, hvor det er relevant, garanter. Punkt 2.2.7 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 45 Artikel 26b, stk. 8, tredje afsnit Defineret periodisk betaling √ En detaljeret redegørelse for, hvordan de underliggende eksponeringer, der er omhandlet i felt STSSY 42, er forbundet med fastsatte periodiske betalingsstrømme, hvis afdrag beløbsmæssigt kan variere, og som er betalinger vedrørende leje, hovedstol eller renter, eller som er relateret til eventuelle andre rettigheder til at modtage indkomst fra aktiver, som understøtter sådanne betalinger. Punkt 2.2.7 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 46 Artikel 26b, stk. 8, tredje afsnit Indtægter fra salg af aktiver √ En detaljeret redegørelse for, hvorvidt og hvordan de underliggende eksponeringer, der er omhandlet i felt STSSY 42, også kan generere indtægter fra salg af finansierede eller leasede aktiver. Punkt 2.2.7 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 47 Artikel 26b, stk. 8, fjerde afsnit Ingen omsættelige værdipapirer √ En detaljeret redegørelse for, hvordan de underliggende eksponeringer ikke omfatter værdipapirer som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (3), bortset fra erhvervsobligationer, som ikke er opført i et handelssystem. Punkt 2.2.7 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 48 Artikel 26b, stk. 9 Ingen resecuritisering √ En bekræftelse af, at de underliggende eksponeringer ikke omfatter securitiseringspositioner. Punkt 2.2 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 49 Artikel 26b, stk. 10, første afsnit Bevillingsstandarder, der er tilgængelige for potentielle investorer √ En bekræftelse af, at de bevillingsstandarder, som de underliggende eksponeringer indgås efter, og eventuelle væsentlige ændringer i forhold til forudgående bevillingsstandarder er fuldt tilgængelige for potentielle investorer uden unødig forsinkelse. Punkt 2.2.7 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 50 Artikel 26b, stk. 10, første afsnit Fuld regresret over for en låntager √ En bekræftelse af, at de underliggende eksponeringer er bevilget med fuld regresret over for en låntager, der ikke er en SSPE. Punkt 2.2.7 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 51 Artikel 26b, stk. 10, første afsnit Bevillingsstandarder — Ingen tredjemand √ En bekræftelse af, at ingen tredjeparter er involveret i kredit- eller bevillingsbeslutninger vedrørende de underliggende eksponeringer. Punkt 2.2.7 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 52 Artikel 26b, stk. 10, andet afsnit Bevillingsstandarder — Boliglån √ I tilfælde af securitiseringer, hvor de underliggende eksponeringer er boliglån, en bekræftelse af at puljen af lån ikke omfatter lån, som er markedsført og bevilget med den klausul, at låneansøgeren eller, hvor det er relevant, mæglerne er gjort opmærksomme på, at oplysningerne muligvis ikke er verificeret af långiveren. Punkt 2.2.7 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 53 Artikel 26b, stk. 10, tredje afsnit Bevillingsstandarder — Vurdering af låntager √ Bekræftelse af, at vurderingen af låntagerens kreditværdighed opfylder kravene i artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF (4) eller artikel 18, stk. 1-4, artikel 18, stk. 5, litra a), og artikel 18, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU (5) eller, hvor det er relevant, tilsvarende krav i tredjelande. Punkt 2.2.7 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 54 Artikel 26b, stk. 10, fjerde afsnit Ekspertise hos det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver √ En bekræftelse af, at det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver har erfaring med indgåelse af eksponeringer af samme art som de securitiserede. Punkt 2.2.7 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 55 Artikel 26b, stk. 11, litra a) Ingen eksponeringer ved misligholdelse √ En koncis redegørelse for, at de underliggende eksponeringer på tidspunktet for udvælgelsen ikke omfatter misligholdte eksponeringer som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller eksponeringer mod en kreditforringet låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for udvælgelse af de underliggende eksponeringer, medmindre: i) en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for udvælgelse af de underliggende eksponeringer, eller ii) de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), i forordning (EU) 2017/2402 udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen og deres udvikling efter datoen for omlægningen. Hvis en af disse to undtagelser finder anvendelse, gives en koncis redegørelse herfor. Punkt 2.2.8 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 56 Artikel 26b, stk. 11, litra b) Ingen negativ kredithistorik √ En koncis redegørelse for, at de underliggende eksponeringer på tidspunktet for udvælgelsen ikke omfatter misligholdte eksponeringer som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller eksponeringer mod en kreditforringet låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning på tidspunktet for indgåelsen af den underliggende eksponering, hvor det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver. Ikke relevant

STSSY 57 Artikel 26b, stk. 11, litra c) Risikoen for manglende betaling er ikke højere end for ikkesecuritiseringseksponeringer √ En koncis redegørelse for, at de underliggende eksponeringer på tidspunktet for udvælgelsen ikke omfatter misligholdte eksponeringer som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller eksponeringer mod en kreditforringet låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres. Ikke relevant

STSSY 58 Artikel 26b, stk. 12 Mindst én betaling foretaget på tidspunktet for medtagelsen af de underliggende aktiver √ En bekræftelse af, at låntagere på tidspunktet for medtagelsen af de underliggende eksponeringer har foretaget mindst én betaling, medmindre: a) securitiseringen er en revolverende securitisering sikret ved eksponeringer, som afvikles med et enkelt afdrag, eller som har en restløbetid på mindre end ét år, herunder uden begrænsning månedlige betalinger på revolverende kreditter, eller b) eksponeringen repræsenterer refinansieringen af en eksponering, der allerede indgår i transaktionen. Hvis en af disse to undtagelser finder anvendelse, gives en koncis redegørelse herfor. Punkt 3.3 og 3.4.6 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 59 Artikel 26c, stk. 1 Opfyldelse af krav om risikotilbageholdelse √ En detaljeret redegørelse for, hvordan det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver opfylder kravene om risikotilbageholdelse i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402. Punkt 3.1 i bilag 9 og punkt 3.4.3 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 60 Artikel 26c, stk. 2, første afsnit Reduktion af rente- og valutarisici √ Bekræftelse af, at: a) rente- og valutarisici, som opstår ved en securitisering, og deres mulige indvirkning på betalingerne til det eksponeringsleverende institut og investorerne er beskrevet i transaktionsdokumentationen b) disse risici afbødes på passende vis, og investorerne oplyses om alle foranstaltninger, der træffes med henblik herpå. Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY61 Artikel 26c, stk. 2, første afsnit Kreditrisikoafdækning og kreditrisikoafdækningsbetaling denomineret i samme valuta √ En bekræftelse af, at enhver sikkerhedsstillelse, der sikrer investors forpligtelser i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning, er denomineret i den samme valuta, som kreditrisikoafdækningsbetalingen er denomineret i. Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 62 Artikel 26c, stk. 2, andet afsnit SSPE'ens forpligtelser er lig med eller mindre end SSPE'ens indtægter √ En koncis redegørelse for, at i tilfælde af en securitisering, der anvender en SSPE, skal størrelsen af SSPE'ens forpligtelser vedrørende rentebetalinger til investorerne på hver betalingsdato være lig med eller mindre end beløbet for SSPE'ens indtægter fra det eksponeringsleverende institut og enhver aftale om sikkerhedsstillelse. Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 63 Artikel 26c, stk. 2, tredje afsnit Der anvendes ingen derivater, undtagen til afdækning af rente- eller valutarisici √ En bekræftelse af, at puljen af underliggende eksponeringer ikke omfatter derivater, undtagen med henblik på afdækning af rente- eller valutarisici i forbindelse med de underliggende eksponeringer. Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 64 Artikel 26c, stk. 2, tredje afsnit Anvendelse af derivater baseret på fælles standarder √ En koncis redegørelse for, at hvis undtagelsen i felt STSSY 63 finder anvendelse, bevilges og dokumenteres ethvert anvendt derivat i henhold til almindeligt anerkendte standarder. Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 65 Artikel 26c, stk. 3, første og andet afsnit Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser uden komplekse formler eller derivater √ I tilfælde af eventuelle refererede rentebetalinger i forbindelse med transaktionen en koncis redegørelse for, hvilken af følgende rentebetalinger der henvises til: a) almindeligt anvendte markedsrentesatser eller almindeligt anvendte sektorbestemte rentesatser, der afspejler finansieringsomkostningerne og ikke knyttes til komplekse formler eller derivater, eller b) indtægter fra den sikkerhedsstillelse, der sikrer investorens forpligtelser i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning. En koncis redegørelse for, at alle refererede forfaldne rentebetalinger vedrørende underliggende eksponeringer er baseret på almindeligt anvendte markedsrentesatser eller almindeligt anvendte sektorbestemte rentesatser, der afspejler finansieringsomkostningerne, og som ikke må knyttes til komplekse formler eller derivater. Punkt 2.2.2 og 2.2.13 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 66 Artikel 26c, stk. 4, første afsnit Fyldestgørelsesgrund, uden at dette berører investorens håndhævelsesforanstaltninger √ En koncis redegørelse for, at investoren har tilladelse til at træffe håndhævelsesforanstaltninger, når der indtræffer en fyldestgørelsesgrund over for det eksponeringsleverende institut. Punkt 3.4.5 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 67 Artikel 26c, stk. 4, andet afsnit Håndhævelse af aftalen om kreditrisikoafdækning — Intet kontantbeløb tilbageholdes i SSPE'en √ I tilfælde af en securitisering, der anvender en SSPE, hvor der er udstedt påkrav eller givet meddelelse om opsigelse af aftalen om kreditrisikoafdækning, en koncis redegørelse for, at intet kontantbeløb må tilbageholdes i SSPE'en ud over det nødvendige for at sikre den operationelle funktion af den pågældende SSPE, betaling af kreditrisikoafdækningsbetalinger for misligholdte underliggende eksponeringer, der stadig er ved at blive omlagt på tidspunktet for opsigelsen, eller den velordnede tilbagebetaling til investorerne i overensstemmelse med kontraktvilkårene i securitiseringen. Punkt 3.4.5 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 68 Artikel 26c, stk. 5, første afsnit Tab fordelt efter rangorden √ En koncis redegørelse for, at tab allokeres til indehaverne af en securitiseringsposition efter tranchernes rangorden, begyndende med den mest efterstillede tranche. Punkt 3.4.5 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 69 Artikel 26c, stk. 5, andet afsnit Sekventielle afdrag √ En koncis redegørelse for, at sekventielle afdrag anvendes på alle trancher for at bestemme det udestående beløb for trancherne på hver betalingsdato, begyndende med den mest foranstillede tranche. Punkt 3.4.5 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 70 Artikel 26c, stk. 5, tredje afsnit Ikkesekventiel prioritering af betalinger √ Uanset felt STSSY 69 en koncis redegørelse for, at transaktioner kendetegnet ved ikkesekventiel prioritering af betalinger omfatter hændelser, der er relateret til udviklingen i de underliggende eksponeringer, der medfører, at prioriteringen af betalinger igen ændres til sekventiel prioritering af betalinger. Punkt 3.4.5 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 71 Artikel 26c, stk. 5, tredje afsnit, litra a) Udviklingsrelaterede udløsningsmekanismer √ Detaljeret redegørelse for den obligatoriske udviklingsrelaterede udløsningsmekanisme, der er omhandlet i felt STSSY 70, som enten er stigningen i det kumulative beløb for misligholdte eksponeringer eller stigningen i de kumulative tab, der er større end en given procentdel af det udestående beløb i den underliggende portefølje. Punkt 3.4.5 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 72 Artikel 26c, stk. 5, tredje afsnit, litra b) Udviklingsrelaterede udløsningsmekanismer √ Detaljeret redegørelse for den yderligere bagudrettede udviklingsrelaterede udløsningsmekanisme, der er omhandlet i felt STSSY 70. Punkt 3.4.5 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 73 Artikel 26c, stk. 5, tredje afsnit, litra c) Udviklingsrelaterede udløsningsmekanismer √ Detaljeret redegørelse for den fremadrettede udviklingsrelaterede udløsningsmekanisme, der er omhandlet i felt STSSY 70. Punkt 3.4.5 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 74 Artikel 26c, stk. 5, syvende afsnit Sikkerhedsstillelse svarende til beløbet for trancher, der afdrages √ Koncis redegørelse for, at efterhånden som trancherne afdrages, tilbagebetales en del af sikkerhedsstillelsen, der svarer til afdragene på disse trancher, til investorerne, forudsat at investorerne har sikret disse trancher. Punkt 3.4.5 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 75 Artikel 26c, stk. 5, ottende afsnit Kreditbegivenhed indtruffet og kreditrisikoafdækningsbeløb til rådighed på enhver betalingsdato √ En koncis redegørelse for, at hvis en kreditbegivenhed som omhandlet i felt STSSY 100 eller STSSY 101 er indtruffet i forbindelse med underliggende eksponeringer, og gældsomlægningen for disse eksponeringer ikke er afsluttet, svarer det kreditrisikoafdækningsbeløb, der er tilbage på enhver betalingsdato, mindst til den udestående nominale værdi af disse underliggende eksponeringer, minus værdien af eventuelle mellemliggende betalinger foretaget i relation til de pågældende underliggende eksponeringer. Punkt 3.4.5 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 76 Artikel 26c, stk. 6, litra a) Førtidsindfrielsesbestemmelser eller -udløsningsmekanismer — Kreditkvalitet √ Hvis en securitisering er en revolverende securitisering, en koncis redegørelse for, at transaktionsdokumentationen omfatter passende førtidsindfrielsesbestemmelser eller -udløsningsmekanismer for afslutning af den revolverende periode i tilfælde af en forringelse af de underliggende eksponeringers kreditkvalitet til eller under en på forhånd fastsat tærskel. Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 77 Artikel 26c, stk. 6, litra b) Førtidsindfrielsesbestemmelser eller -udløsningsmekanismer — Tab √ Hvis en securitisering er en revolverende securitisering, en koncis redegørelse for, at transaktionsdokumentationen omfatter passende førtidsindfrielsesbestemmelser eller -udløsningsmekanismer for afslutning af den revolverende periode i tilfælde af en stigning i tabene til over en på forhånd fastsat tærskel. Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 78 Artikel 26c, stk. 6, litra c) Førtidsindfrielsesbestemmelser eller -udløsningsmekanismer — Nye eksponeringer √ Hvis en securitisering er en revolverende securitisering, en koncis redegørelse for, at transaktionsdokumentationen omfatter passende førtidsindfrielsesbestemmelser eller -udløsningsmekanismer for afslutning af den revolverende periode i tilfælde af, at der ikke genereres tilstrækkeligt med nye underliggende eksponeringer, som opfylder den på forhånd fastlagte kreditkvalitet inden for en nærmere fastsat periode. Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 79 Artikel 26c, stk. 7, litra a) Aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar — Administrationsselskab √ En koncis redegørelse for, at transaktionsdokumentationen klart specificerer administrationsselskabets kontraktlige forpligtelser, opgaver og ansvar. Punkt 3.2 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 80 Artikel 26c, stk. 7, litra a) Aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar — Trustee √ En koncis redegørelse for, at transaktionsdokumentationen klart specificerer de kontraktlige forpligtelser, opgaver og ansvar, som trustee og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser har. Punkt 3.2 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 81 Artikel 26c, stk. 7, litra a) Aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar — Tredjepartskontrolagent √ En koncis redegørelse for, at transaktionsdokumentationen klart specificerer de kontraktlige forpligtelser, opgaver og ansvar, som den i felt STSSY 126 omhandlede tredjepartskontrolagent har. Punkt 3.2 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 82 Artikel 26c, stk. 7, litra b) Udskiftning af udbydere af tjenesteydelser i tilfælde af misligholdelse eller insolvens √ En koncis redegørelse for, at transaktionsdokumentationen klart angiver de bestemmelser, der sikrer udskiftning af administrationsselskabet, trustee, andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser eller tredjepartskontrolagenten, der er omhandlet i felt STSSY 126, i tilfælde af misligholdelse eller insolvens hos en af disse udbydere af tjenesteydelser, hvis disse udbydere af tjenesteydelser adskiller sig fra det eksponeringsleverende institut, på en måde, der ikke medfører, at leveringen af disse tjenesteydelser ophører. Punkt 3.2 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 83 Artikel 26c, stk. 7, litra c) Forvaltningsprocedurer √ En koncis redegørelse for, at transaktionsdokumentationen klart angiver de forvaltningsprocedurer, der gælder for de underliggende eksponeringer på transaktionens afslutningsdato og derefter, og de omstændigheder, hvorunder disse procedurer kan ændres. Punkt 3.4.6 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 84 Artikel 26c, stk. 7, litra d) Forvaltningsstandarder √ En koncis redegørelse for, at transaktionsdokumentationen klart angiver de forvaltningsstandarder, som administrationsselskabet er forpligtet til at overholde ved forvaltning af de underliggende eksponeringer i hele securitiseringens levetid. Punkt 3.4.6 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 85 Artikel 26c, stk. 8, første afsnit Krav til administrationsselskabet om ekspertise √ En koncis redegørelse for, at administrationsselskabet har ekspertise inden for forvaltning af eksponeringer af samme art som de securitiserede eksponeringer. Punkt 3.4.6 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 86 Artikel 26c, stk. 8, første afsnit Veldokumenterede og passende politikker, procedurer og risikostyringskontroller √ En bekræftelse af, at administrationsselskabet har veldokumenterede og passende politikker, procedurer og risikostyringskontroller i forbindelse med forvaltning af eksponeringer. Punkt 3.4.6 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 87 Artikel 26c, stk. 8, andet afsnit Forvaltningsprocedurer, der er mindst lige så strenge som dem, der anvendes på lignende ikkesecuritiserede eksponeringer √ En koncis redegørelse for, at administrationsselskabet anvender forvaltningsprocedurer på de underliggende eksponeringer, der er mindst lige så strenge som dem, der anvendes af det eksponeringsleverende institut på tilsvarende eksponeringer, som ikke securitiseres. Punkt 3.4.6 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 88 Artikel 26c, stk. 9 Referenceregister √ En detaljeret redegørelse for, hvordan det eksponeringsleverende institut til enhver tid fører et ajourført referenceregister til identifikation af de underliggende eksponeringer. Ikke relevant

STSSY 89 Artikel 26c, stk. 9 Referenceregister — Indhold √ En koncis redegørelse for, at det referenceregister, der er omhandlet i felt STSSY 88, identificerer referencelåntagerne, de referenceforpligtelser, som de underliggende eksponeringer hidrører fra, og for hver underliggende eksponering den nominelle værdi, der er afdækket, og som er udestående. Ikke relevant

STSSY 90 Artikel 26c, stk. 10 Rettidig løsning af konflikter mellem forskellige investorklasser √ En bekræftelse af, at transaktionsdokumentationen indeholder klare bestemmelser, der letter den rettidige løsning af konflikter mellem forskellige investorklasser. Punkt 3.4.7 og 3.4.8 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 91 Artikel 26c, stk. 10 SSPE — Klart definerede stemmerettigheder √ En bekræftelse af, at stemmerettigheder i tilfælde af en securitisering, der anvender en SSPE, er klart defineret og tildelt obligationsindehaverne, og at det ansvar, som påhviler trustee og andre enheder med betroede opgaver over for investorerne, er klart identificeret. Ikke relevant

STSSY 92 Artikel 26d, stk. 1 Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling √ En bekræftelse af, at data om statiske og dynamiske historiske misligholdelses- og tabsresultater såsom data om overtrædelser og misligholdelse (der dækker en periode på mindst 5 år) for eksponeringer, der i alt væsentligt svarer til dem, der securitiseres, og at kilderne til disse data og kriterierne for at sidestille gøres tilgængelige for potentielle investorer forud for prisfastsættelsen. Punkt 2.2.2 i bilag 19 til delegeret forordning (EU) 2019/980

STSSY 93 Artikel 26d, stk. 2 Stikprøve af de underliggende eksponeringer, som skal kontrolleres af en ekstern instans √ En bekræftelse af, at en stikprøve af de underliggende eksponeringer skal kontrolleres af en relevant og uafhængig ekstern instans forud for afslutningen af transaktionen, idet det bl.a. undersøges, om de underliggende eksponeringer kan omfattes af kreditrisikoafdækning i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning. Ikke relevant

STSSY 94 Artikel 26d, stk. 3 »Liability cash flow«-model tilgængelig for potentielle investorer √ En bekræftelse af, at det eksponeringsleverende institut forud for fastsættelsen af prisen på securitiseringen gør en »liability cash flow«-model tilgængelig for potentielle investorer, som netop repræsenterer det kontraktmæssige forhold mellem de underliggende eksponeringer og de betalinger, der finder sted mellem det eksponeringsleverende institut, investorer, andre tredjeparter og, hvis det er relevant, SSPE'en, og af, at nævnte model efter prisfastsættelsen gøres tilgængelig for investorer på løbende basis og for potentielle investorer efter anmodning. Ikke relevant

STSSY 95 Artikel 26d, stk. 4, første afsnit Offentliggørelse af oplysninger om miljøpræstationer for underliggende eksponeringer, som består af boliglån eller billån eller billeasingaftaler √ I tilfælde af en securitisering, hvor de underliggende eksponeringer er boliglån eller billån eller billeasingaftaler, og medmindre undtagelsen i felt STSSY 96 finder anvendelse, en koncis redegørelse for, at det eksponeringsleverende institut stiller oplysninger om miljøpræstationerne for de aktiver, der finansieres af lånene, til rådighed som en del af de oplysninger, der offentliggøres i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Ikke relevant

STSSY 96 Artikel 26d, stk. 4, andet afsnit Undtagelse fra kravet om at offentliggøre de oplysninger om miljøpræstationer for underliggende eksponeringer, som består af boliglån eller billån eller billeasingaftaler √ Hvis det eksponeringsleverende institut beslutter at fravige kravet i felt STSSY 95, en koncis redegørelse for, at det eksponeringsleverende institut offentliggør de tilgængelige oplysninger om de vigtigste negative virkninger af de aktiver, der finansieres af de underliggende eksponeringer, på bæredygtighedsfaktorer. Ikke relevant

STSSY 97 Artikel 26d, stk. 5 Det eksponeringsleverende institut, som er ansvarligt for overholdelse af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402 √ En bekræftelse af, at det organiserende institut er ansvarligt for overholdelse af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402. Ikke relevant

STSSY 98 Artikel 26d, stk. 5 Oplysninger om artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 tilgængelige for potentielle investorer √ En bekræftelse af, at de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, gøres tilgængelige for potentielle investorer forud for prisfastsættelsen efter anmodning. Ikke relevant

STSSY 99 Artikel 26d, stk. 5 Oplysninger om artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), i forordning (EU) 2017/2402, som er tilgængelige for potentielle investorer, i det mindste i udkast eller foreløbig form √ En bekræftelse af, at de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra b), c) og d), i forordning (EU) 2017/2402, gøres tilgængelige forud for prisfastsættelsen i det mindste i udkast eller foreløbig form, og at den endelige dokumentation derefter gøres tilgængelig for investorerne senest 15 dage efter transaktionens afslutning. Ikke relevant

STSSY 100 Artikel 26e, stk. 1, tredje afsnit, litra a) Kreditbegivenheder og anvendelse af garantier √ Hvis risikooverførslen opnås ved brug af garantier, en koncis redegørelse for, at aftalen om kreditrisikoafdækning som minimum dækker de kreditbegivenheder, der er omhandlet i artikel 215, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013. Ikke relevant

STSSY 101 Artikel 26e, stk. 1, første afsnit, litra b) Kreditbegivenheder og anvendelse af kreditderivater √ Hvis risikooverførslen opnås ved brug af kreditderivater, en koncis redegørelse for, at kreditaftalen som minimum dækker de kreditbegivenheder, der er omhandlet i artikel 216, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013. Ikke relevant

STSSY 102 Artikel 26e, stk. 1, andet afsnit Aftale om kreditrisikoafdækning dokumenteret √ En koncis redegørelse for, at alle kreditbegivenheder er dokumenteret. Ikke relevant

STSSY 103 Artikel 26e, stk. 1, tredje afsnit Kreditlempelser udelukker ikke udløsning af anerkendte kreditbegivenheder √ En koncis redegørelse for, at de kreditlempelser i henhold til artikel 47b i forordning (EU) nr. 575/2013, der anvendes på de underliggende eksponeringer, ikke udelukker udløsning af anerkendte kreditbegivenheder. Ikke relevant

STSSY 104 Artikel 26e, stk. 2, første afsnit Kreditrisikoafdækningsbetaling baseret på faktiske realiserede tab og standardinddrivelsespolitikker og -procedurer √ En koncis redegørelse for, at kreditrisikoafdækningsbetalingen efter en kreditbegivenhed beregnes på grundlag af det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers faktiske realiserede tab, der er fremkommet i overensstemmelse med deres standardinddrivelsespolitikker og -procedurer for de relevante eksponeringstyper, og som er registreret i deres regnskaber på det tidspunkt, hvor betalingen foretages. Ikke relevant

STSSY 105 Artikel 26e, stk. 2, første afsnit Kreditrisikoafdækningsbetalingens forfald til betaling inden for et nærmere fastsat tidsrum √ En koncis redegørelse for, at den endelige kreditrisikoafdækningsbetaling forfalder til betaling inden for et nærmere fastsat tidsrum efter gældsomlægningen for den relevante underliggende eksponering, hvis gældsomlægningen er afsluttet før det planlagte ubetingede udløb eller førtidige ophør af aftalen om kreditrisikoafdækning. Ikke relevant

STSSY 106 Artikel 26e, stk. 2, første afsnit Foreløbig kreditrisikoafdækningsbetaling senest seks måneder efter en kreditbegivenhed √ I tilfælde, hvor gældsomlægningen af tabene for den relevante underliggende eksponering ikke er afsluttet ved udgangen af den periode på seks måneder, der er omhandlet i artikel 26e, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/2402, en koncis redegørelse for, at der foretages en foreløbig kreditrisikoafdækningsbetaling senest seks måneder, efter at en kreditbegivenhed, jf. felt STSSY100 og STSSY101, er indtruffet. Ikke relevant

STSSY 107 Artikel 26e, stk. 2, andet afsnit, litra a) og b) Foreløbig kreditrisikoafdækningsbetaling højere end det gældende forventede tab √ En koncis redegørelse for, at den foreløbige kreditrisikoafdækningsbetaling som minimum er den højeste af følgende: a) det forventede tab, som svarer til den værdiforringelse, som er registreret af det eksponeringsleverende institut i dets regnskaber i overensstemmelse med de gældende regnskabsregler på det tidspunkt, hvor den foreløbige betaling foretages, under forudsætning af, at aftalen om kreditrisikoafdækning ikke eksisterer og ikke dækker noget tab eller, b) hvis det er relevant, det forventede tab fastlagt i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013. Ikke relevant

STSSY 108 Artikel 26e, stk. 2, tredje afsnit Vilkår for den foreløbige kreditrisikoafdækningsbetaling √ Hvis der foretages en foreløbig kreditrisikoafdækningsbetaling, en koncis redegørelse for, at der foretages den i felt STSSY 106 omhandlede endelige kreditrisikoafdækningsbetaling for at tilpasse den foreløbige afregning af tab til det faktiske realiserede tab. Ikke relevant

STSSY 109 Artikel 26e, stk. 2, fjerde afsnit Metode til beregning af foreløbige og endelige kreditrisikoafdækningsbetalinger √ En koncis redegørelse for, at metoden til beregning af foreløbige og endelige kreditrisikoafdækningsbetalinger er angivet i aftalen om kreditrisikoafdækning. Ikke relevant

STSSY 110 Artikel 26e, stk. 2, femte afsnit Kreditrisikoafdækningsbetaling, som står i forhold til delen af den udestående nominelle værdi √ En koncis redegørelse for, at kreditrisikoafdækningsbetalingen står i forhold til den del af den udestående nominelle værdi af den tilsvarende underliggende eksponering, som er omfattet af aftalen om kreditrisikoafdækning. Ikke relevant

STSSY 111 Artikel 26e, stk. 2, sjette afsnit Håndhævelse af kreditrisikoafdækningsbetalingen √ En koncis redegørelse for, at det eksponeringsleverende instituts ret til at modtage kreditrisikoafdækningsbetalingen kan håndhæves. Ikke relevant

STSSY 112 Artikel 26e, stk. 2, sjette afsnit Det beløb, som investorerne skal betale i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning, er fastsat i aftalen om kreditrisikoafdækning. √ En koncis redegørelse for, at de beløb, som investorer skal betale i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning, er klart fastsat i aftalen om kreditrisikoafdækning og begrænset. Ikke relevant

STSSY 113 Artikel 26e, stk. 2, sjette afsnit Beregning af beløbene uanset omstændighederne √ En koncis redegørelse for, at det under alle omstændigheder er muligt at beregne de beløb, som investorerne skal betale i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning. Ikke relevant

STSSY 114 Artikel 26e, stk. 2, sjette afsnit Betingelser for investorers betalinger fastsat i aftalen om kreditrisikoafdækning. √ En koncis redegørelse for, at aftalen om kreditrisikoafdækning klart fastsætter, under hvilke omstændigheder investorerne skal foretage betalinger. Ikke relevant

STSSY 115 Artikel 26e, stk. 2, sjette afsnit Tredjepartskontrolagentens vurdering af omstændigheder, der udløser investorers betalinger √ En koncis redegørelse for, at tredjepartskontrolagenten, der er omhandlet i felt STSSY 126, vurderer, om de omstændigheder, der er fastsat i aftalen om kreditrisikoafdækning, i henhold til hvilken investorer skal foretage betalinger, er indtruffet. Ikke relevant

STSSY 116 Artikel 26e, stk. 2, syvende afsnit Kreditrisikoafdækningsbetaling beregnet for den enkelte underliggende eksponering. √ En koncis redegørelse for, at beløbet for kreditrisikoafdækningsbetalingen beregnes for den enkelte underliggende eksponering, for hvilken en kreditbegivenhed er indtruffet. Ikke relevant

STSSY 117 Artikel 26e, stk. 3, første afsnit Præcisering af den maksimale forlængelsesperiode for gældsomlægningsprocessen √ En koncis redegørelse for, at aftalen om kreditrisikoafdækning angiver den maksimale forlængelsesperiode, som gælder for gældsomlægningsprocessen for underliggende eksponeringer, i forbindelse med hvilke der er indtruffet en kreditbegivenhed som omhandlet i artikel 26e, stk. 1 i forordning (EU) 2017/2402, men hvor gældsomlægningen ikke er afsluttet før det planlagte ubetingede udløb eller førtidige ophør af aftalen om kreditrisikoafdækning. Ikke relevant

STSSY 118 Artikel 26e, stk. 3, første afsnit Forlængelsesperiode på mindre end to år √ En koncis redegørelse for, at den forlængelsesperiode, der er omhandlet i felt STSSY 117, ikke er længere end to år. Ikke relevant

STSSY 119 Artikel 26e, stk. 3, første afsnit Endelig kreditrisikoafdækningsbetaling baseret på det eksponeringsleverende instituts endelige tabsskøn √ En koncis redegørelse for, at aftalen om kreditrisikoafdækning foreskriver, at der ved udløbet af den i felt STSSY 117 omhandlede forlængelsesperiode foretages en endelig kreditrisikoafdækningsbetaling på grundlag af det eksponeringsleverende instituts endelige tabsskøn, som registreres af det eksponeringsleverende institut i dets regnskaber på det pågældende tidspunkt, under forudsætning af at aftalen om kreditrisikoafdækning ikke eksisterer og ikke dækker noget tab. Ikke relevant

STSSY 120 Artikel 26e, stk. 3, andet afsnit Ophør af aftalen om kreditrisikoafdækning √ I tilfælde af at aftalen om kreditrisikoafdækning ophører, en koncis redegørelse for, at gældsomlægningen fortsætter for så vidt angår udestående kreditbegivenheder, der indtraf før ophøret, på samme måde som den, der er beskrevet i artikel 26e, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) 2017/2402. Ikke relevant

STSSY 121 Artikel 26e, stk. 3, tredje afsnit Kreditrisikoafdækningspræmier betinget af det udestående nominelle beløb √ En koncis redegørelse for, at de kreditrisikoafdækningspræmier, der skal betales i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning, er struktureret som betinget af den udestående nominelle værdi af de ikkemisligholdte securitiserede eksponeringer på betalingstidspunktet og afspejler risikoen ved den afdækkede tranche. Ikke relevant

STSSY 122 Artikel 26e, stk. 3, tredje afsnit Aftale om kreditrisikoafdækning fastsætter ikke mekanismer, der kan forhindre eller reducere den faktiske fordeling af tab til investorerne √ En koncis redegørelse for, at aftalen om kreditrisikoafdækning med henblik på felt STSSY 117 ikke foreskriver garanterede præmier, forudgående præmiebetalinger, rabatordninger eller andre mekanismer, der kan forhindre eller begrænse den faktiske fordeling af tab til investorerne eller tilbageføre en del af de betalte præmier til det eksponeringsleverende institut efter transaktionens udløb. Ikke relevant

STSSY 123 Artikel 26e, stk. 3, fjerde afsnit Undtagelse for forudgående præmiebetalinger √ Hvis garantiordningen, uanset felt STSSY 121 og STSSY 122, er specifikt fastsat i en medlemsstats nationale lovgivning og omfattet af en regaranti fra en af de enheder, der er anført i artikel 214, stk. 2, litra a) -d), i forordning (EU) nr. 575/2013, en kortfattet redegørelse for, at de forudgående præmiebetalinger er tilladt, forudsat at statsstøttereglerne overholdes. Ikke relevant

STSSY 124 Artikel 26e, stk. 3, femte afsnit Beskrivelse af kreditrisikoafdækningspræmien i transaktionsdokumentationen √ En koncis redegørelse for, at det i transaktionsdokumentationen beskrives, hvordan kreditrisikoafdækningspræmien og eventuelle relaterede kuponer beregnes for hver betalingsdato i hele securitiseringens løbetid. Ikke relevant

STSSY 125 Artikel 26e, stk. 3, sjette afsnit Håndhævelse af investorrettigheder √ En koncis redegørelse for, at investorernes ret til at modtage kreditrisikoafdækningspræmier kan håndhæves. Ikke relevant

STSSY 126 Artikel 26e, stk. 4, første afsnit Udpegelse af en tredjepartskontrolagent inden transaktionens slutdato √ En bekræftelse af, at det eksponeringsleverende institut inden transaktionens slutdato udpeger en tredjepartskontrolagent. Ikke relevant

STSSY 127 Artikel 26e, stk. 4, første afsnit, litra a) Tredjepartskontrolagentens kontrol — Kreditbegivenhed angivet i betingelserne i aftalen om kreditrisikoafdækning √ En bekræftelse af, at tredjepartskontrolagenten, der er omhandlet i felt STSSY 126, for hver af de underliggende eksponeringer, for hvilke der gives meddelelse om kreditbegivenheder, kontrollerer, at der er tale om en kreditbegivenhed som angivet i betingelserne i aftalen om kreditrisikoafdækning. Ikke relevant

STSSY 128 Artikel 26e, stk. 4, første afsnit, litra b) Tredjepartskontrolagentens kontrol — Underliggende eksponering indgår i referenceporteføljen √ For hver af de underliggende eksponeringer, for hvilke der er givet meddelelse om en kreditbegivenhed, en bekræftelse af, at tredjepartskontrolagenten, der er omhandlet i felt STSSY 126, kontrollerer, at den underliggende eksponering indgik i referenceporteføljen på det tidspunkt, hvor den pågældende kreditbegivenhed indtraf. Ikke relevant

STSSY 129 Artikel 26e, stk. 4, første afsnit, litra c) Tredjepartskontrolagentens kontrol — Anvendelseskriterier opfyldt på tidspunktet for optagelse i referenceporteføljen √ For hver af de underliggende eksponeringer, for hvilke der er givet meddelelse om en kreditbegivenhed, en bekræftelse af, at tredjepartskontrolagenten, der er omhandlet i felt STSSY 126, kontrollerer, at den underliggende eksponering opfyldte anerkendelseskriterierne på det tidspunkt, hvor den blev optaget i referenceporteføljen. Ikke relevant

STSSY 130 Artikel 26e, stk. 4, første afsnit, litra d) Tredjepartskontrolagentens kontrol — Overholdelse af betingelserne for genopfyldning √ For hver af de underliggende eksponeringer, for hvilke der er givet meddelelse om en kreditbegivenhed, en bekræftelse af, at tredjepartskontrolagenten, der er omhandlet i felt STSSY 126, kontrollerer, at den pågældende genopfyldning, hvis en underliggende eksponering er blevet tilføjet securitiseringen som følge af en genopfyldning, opfylder betingelserne for genopfyldning. Ikke relevant

STSSY 131 Artikel 26e, stk. 4, første afsnit, litra e) Tredjepartskontrolagentens kontrol — Tab i overensstemmelse med det eksponeringsleverende instituts resultatopgørelse √ For hver af de underliggende eksponeringer, for hvilke der er givet meddelelse om en kreditbegivenhed, en bekræftelse af, at tredjepartskontrolagenten, der er omhandlet i felt STSSY 126, kontrollerer, at det endelige tab er i overensstemmelse med de tab, som det eksponeringsleverende institut har registreret på sin resultatopgørelse. Ikke relevant

STSSY 132 Artikel 26e, stk. 4, første afsnit, litra f) Tredjepartskontrolagentens kontrol — Tab korrekt allokeret til investorer √ For hver af de underliggende eksponeringer, for hvilke der er givet meddelelse om en kreditbegivenhed, en bekræftelse af, at tredjepartskontrolagenten, der er omhandlet i felt STSSY 126, kontrollerer, at på det tidspunkt, hvor den endelige kreditrisikoafdækningsbetaling foretages, er tabene i forbindelse med de underliggende eksponeringer blevet korrekt allokeret til investorerne. Ikke relevant

STSSY 133 Artikel 26e, stk. 4, andet afsnit Tredjepartskontrolagent er uafhængig af eksponeringsleverende institutter, investorer og (hvis relevant) SSPE'en √ En koncis redegørelse for, at tredjepartskontrolagenten, der er omhandlet i felt STSSY126, er uafhængig af det eksponeringsleverende institut og investorerne og, hvor det er relevant, af SSPE'en. Ikke relevant

STSSY 134 Artikel 26e, stk. 4, andet afsnit Udpegelse af tredjepartskontrolagenten inden slutdatoen √ En koncis redegørelse for, at tredjepartskontrolagenten, der er omhandlet i felt STSSY126, har accepteret udpegelsen som tredjepartskontrolagent inden transaktionens slutdato. Ikke relevant

STSSY 135 Artikel 26e, stk. 4, tredje afsnit Tredjepartskontrolagentens tjek foretages på stikprøvebasis √ En koncis redegørelse for, at tredjepartskontrolagenten, der er omhandlet i felt STSSY 126, udfører kontrollen på stikprøvebasis i stedet for på grundlag af hver enkelt underliggende eksponering, for hvilken der anmodes om kreditrisikoafdækningsbetaling. Ikke relevant

STSSY 136 Artikel 26e, stk. 4, tredje afsnit Investorernes mulighed for at kræve, at tredjepartskontrolagenten kontrollerer enhver underliggende eksponering √ En koncis redegørelse for, hvorvidt og hvordan investorer kan anmode om kontrol af anvendelsen af en bestemt underliggende eksponering, hvis de ikke er tilfredse med stikprøvekontrollen. Ikke relevant

STSSY 137 Artikel 26e, stk. 4, fjerde afsnit Mulighed for, at tredjepartskontrolagenten kan få adgang til alle relevante oplysninger √ En koncis redegørelse for, at det eksponeringsleverende institut i transaktionsdokumentationen forpligter sig til at give tredjepartskontrolagenten, der er omhandlet i felt STSSY 126, alle de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelse af kravene i artikel 26e, stk. 4, første afsnit, litra a) -f), i forordning (EU) 2017/2402. Ikke relevant

STSS 138 Artikel 26e, stk. 5, første afsnit, litra a)-f) Opsigelsesbegivenheder √ En koncis redegørelse for, at det eksponeringsleverlende institut ikke må afslutte en transaktion før dens planlagte udløb af andre årsager end de begivenheder, der er anført i artikel 26e, stk. 5, litra a)-f), i forordning (EU) 2017/2402. Ikke relevant

STSS 139 Artikel 26e, stk. 5, andet afsnit Transaktionsdokumentation — Call-rettigheder √ En koncis redegørelse for, at transaktionsdokumentationen præciserer, at enhver af de call-rettigheder, der er omhandlet i artikel 26e, stk. 5, første afsnit, litra d) og e), i forordning (EU) 2017/2402, er omfattet af den pågældende transaktion, og hvordan sådanne call-rettigheder er struktureret. Ikke relevant

STSS 140 Artikel 26e, stk. 5, tredje afsnit Transaktionsdokumentation — Time call ikke struktureret med henblik på at undgå allokering af tab til kreditforbedringspositioner √ Med henblik på artikel 26e, stk. 5, første afsnit, litra d), i forordning (EU) 2017/2402, en koncis redegørelse for, at time call ikke er struktureret med henblik på at undgå allokering af tab til kreditforbedringspositioner eller andre positioner, der besiddes af investorer, og ikke på anden måde er struktureret med henblik på at opnå kreditforbedring. Ikke relevant

STSS 141 Artikel 26e, stk. 5, fjerde afsnit Time call √ Når muligheden for time call er omfattet af transaktionen, en redegørelse for, hvordan kravet omhandlet i STSS 139 og STSS 140 er opfyldt, herunder med en begrundelse for anvendelsen af time call og en plausibel redegørelse, som viser, at brugen af time call ikke er begrundet i en forringelse af kvaliteten af de underliggende aktiver. Ikke relevant

STSS 142 Artikel 26e, stk. 5, femte afsnit Finansieret kreditrisikoafdækning — Tilbagebetaling af sikkerhedsstillelse til investorer i henhold til tranchernes rangorden √ I tilfælde af finansieret kreditrisikoafdækning en koncis redegørelse for, at sikkerhedsstillelsen, når aftalen om kreditrisikoafdækning ophører, tilbagebetales til investorerne i henhold til tranchernes rangorden med forbehold af bestemmelserne i den relevante insolvenslovgivning, i det omfang den finder anvendelse på det eksponeringsleverende institut. Ikke relevant

STSS 143 Artikel 26e, stk. 6 Investorer afslutter transaktionen ved manglende betaling af kreditrisikoafdækningspræmien √ En koncis redegørelse for, at investorerne ikke må afslutte en transaktion inden dens planlagte udløb af andre grunde end manglende betaling af kreditrisikoafdækningspræmien eller enhver anden materiel misligholdelse af kontraktlige forpligtelser fra det eksponeringsleverende instituts side. Ikke relevant

STSSY 144 Artikel 26e, stk. 7, litra a) Beløbet for syntetisk mer-spread til investorer angivet i transaktionsdokumentationen og udtrykt som en fast procentdel af den samlede udestående porteføljebalance √ Hvis det eksponeringsleverende institut påtager sig et syntetisk mer-spread, der er tilgængeligt som kreditforbedring for investorerne, en koncis redegørelse for, at beløbet for det syntetiske mer-spread, som det eksponeringsleverende institut forpligter sig til at anvende som kreditforbedring for hver betalingsperiode, er specificeret i transaktionsdokumentationen og udtrykt som en fast procentdel af den samlede udestående porteføljesaldo ved begyndelsen af den relevante betalingsperiode (fast syntetisk mer-spread). Ikke relevant

STSSY 145 Artikel 26e, stk. 7, litra b) Uudnyttet syntetisk mer-spread, der skal returneres til det eksponeringsleverende institut √ Hvis det eksponeringsleverende institut påtager sig et syntetisk mer-spread, der er tilgængeligt som kreditforbedring for investorerne, en koncis redegørelse for, at det syntetiske mer-spread, der ikke anvendes til at dække kredittab, der opstår i hver betalingsperiode, returneres til det eksponeringsleverende institut. Ikke relevant

STSSY 146 Artikel 26e, stk. 7, litra c) Eksponeringsleverende institutter, der anvender den interne ratingbaserede metode — Samlet forpligtet beløb pr. år overstiger ikke det etårige lovbestemte forventede tab √ Hvis det eksponeringsleverende institut forpligter sig til et syntetisk mer-spread, der er tilgængeligt som kreditforbedring for investorerne, en koncis redegørelse for, at det samlede forpligtede beløb pr. år for eksponeringsleverende institutter, der anvender den interne ratingbaserede metode, der er omhandlet i artikel 143 i forordning (EU) nr. 575/2013, ikke er højere end det etårige lovbestemte forventede tab på alle underliggende eksponeringer for det pågældende år, beregnet i overensstemmelse med artikel 158 i nævnte forordning. Ikke relevant

STSSY 147 Artikel 26e, stk. 7, litra d) Eksponeringsleverende institutter, der ikke anvender den interne ratingbaserede metode — beregningen af det forventede etårige tab på den underliggende portefølje skal fremgå klart af transaktionsdokumentationen √ Hvis det eksponeringsleverende institut forpligter sig til et syntetisk mer-spread, der er tilgængeligt som kreditforbedring for investorerne, en koncis redegørelse for, at for eksponeringsleverende institutter, der ikke anvender den interne ratingbaserede metode, der er omhandlet i artikel 143 i forordning (EU) nr. 575/2013, fremgår beregningen af det etårige forventede tab på den underliggende eksponering klart af transaktionsdokumentationen. Ikke relevant

STSSY 148 Artikel 26e, stk. 7, litra e) Betingelser for syntetisk mer-spread fastsat i transaktionsdokumentationen √ Hvis det eksponeringsleverende institut forpligter sig til et syntetisk mer-spread, der er tilgængeligt som kreditforbedring for investorerne, en koncis redegørelse for, at transaktionsdokumentationen specificerer betingelserne i artikel 26e, stk. 7, i forordning (EU) 2017/2402. Ikke relevant

STSS 149 Artikel 26e, stk. 8, litra a), b) og c) Anvendt kreditrisikoafdækning √ En koncis redegørelse for, hvilke af følgende former aftalen om kreditrisikoafdækning er i overensstemmelse med: a) en garanti, der opfylder de krav, der er fastsat i tredje del, afsnit II, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, hvorved kreditrisikoen overføres til en af de enheder, der er anført i artikel 214, stk. 2, litra a)-d), i forordning (EU) nr. 575/2013, forudsat at eksponeringerne mod investoren kan tillægges en risikovægt på 0 % i henhold til nævnte forordnings tredje del, afsnit II, kapitel 2 b) en garanti, der opfylder de krav, der er fastsat i tredje del, afsnit II, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, som drager fordel af en regaranti fra en af de enheder, der er omhandlet i dettes stykkes litra a) c) en anden kreditrisikoafdækning, som ikke er omhandlet i litra a) og b) i form af en garanti, et kreditderivat eller en credit linked note, der opfylder kravene i artikel 249 i forordning (EU) nr. 575/2013, forudsat at investorens forpligtelser er sikret ved sikkerhedsstillelse, der opfylder kravene i artikel 26e, stk. 9 og 10 i forordning (EU) 2017/2402. Ikke relevant

STSSY 150 Artikel 26e, stk. 9, første afsnit, litra a) Håndhævelse af det eksponeringsleverende instituts ret til at anvende sikkerhedsstillelsen til at opfylde investorernes forpligtelser til at betale kreditrisikoafdækningen gennem passende aftaler om sikkerhedsstillelse √ Hvis der anvendes en kreditrisikoafdækning som omhandlet i artikel 26e, stk. 8, litra c), i forordning (EU) 2017/2402, en detaljeret redegørelse for, hvordan det eksponeringsleverende instituts ret til at anvende sikkerhedsstillelsen til at opfylde investorernes betalingsforpligtelser kan håndhæves, og hvordan håndhævelsen af denne ret sikres gennem passende aftaler om sikkerhedsstillelse. Ikke relevant

STSSY 151 Artikel 26e, stk. 9, første afsnit, litra b) Investorernes ret til at modtage uudnyttet sikkerhedsstillelse, når securitiseringen afvikles, eller efterhånden som trancherne afdrages √ Hvis der anvendes en kreditrisikoafdækning som omhandlet i artikel 26e, stk. 8, litra c), i forordning (EU) 2017/2402, en koncis redegørelse for, at investorernes ret til tilbagebetaling af enhver sikkerhedsstillelse, der ikke er blevet anvendt til at opfylde kreditrisikoafdækningsbetalinger, når securitiseringen afvikles, eller efterhånden som trancherne afdrages, kan håndhæves. Ikke relevant

STSSY 152 Artikel 26e, stk. 9, første afsnit, litra c) Sikkerhedsstillelse investeret i værdipapirer — Anerkendelseskriterier og deponeringsordning specificeret i transaktionsdokumentationen √ Hvis der anvendes kreditrisikoafdækning som omhandlet i artikel 26e, stk. 8, litra c), i forordning (EU) 2017/2402, en detaljeret redegørelse for, hvordan transaktionsdokumentationen fastsætter anerkendelseskriterierne og deponeringsaftalen for værdipapirerne, hvis sikkerhedsstillelsen investeres i værdipapirer. Ikke relevant

STSSY 153 Artikel 26e, stk. 9, andet afsnit Investorer eksponeret for det eksponeringsleverende instituts kreditrisiko √ En koncis redegørelse for, at transaktionsdokumentationen præciserer, om investorer fortsat er eksponeret for det eksponeringsleverende instituts kreditrisiko. Ikke relevant

STSSY 154 Artikel 26e, stk. 9, tredje afsnit Juridisk udtalelse, der bekræfter, at kreditrisikoafdækningen kan håndhæves i alle jurisdiktioner √ En bekræftelse af at, det eksponeringsleverende institut har indhentet en udtalelse fra en kvalificeret juridisk rådgiver, der bekræfter, at kreditrisikoafdækningen kan håndhæves i alle relevante jurisdiktioner. Ikke relevant

STSSY 155 Artikel 26e, stk. 10, første afsnit, litra a) Sikkerhedsstillelse af høj kvalitet – 0 % risikovægtede gældsværdipapirer √ Hvis der ydes kreditrisikoafdækning i overensstemmelse med artikel 26e, stk. 10, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 i form af 0 % risikovægtede gældsværdipapirer som omhandlet i tredje del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, en koncis redegørelse for, at alle følgende betingelser er opfyldt: i) gældsinstrumenterne har en maksimal restløbetid på tre måneder, som ikke er længere end den tid, der resterer til næste betalingsdato ii) gældsinstrumenterne kan indløses til kontanter til et beløb, der svarer til den udestående del af den risikoafdækkede tranche iii) gældsinstrumenterne opbevares af en depositar, der er uafhængig af det eksponeringsleverende institut og investorerne Ikke relevant

STSSY 156 Artikel 26e, stk. 10, første afsnit, litra b) Sikkerhedsstillelse af høj kvalitet — Kontanter hos et tredjepartskreditinstitut med kreditkvalitetstrin 3 eller derover √ Hvis der ydes kreditrisikoafdækning i overensstemmelse med artikel 26e, stk. 10, litra b), i forordning (EU) 2017/2402, en koncis redegørelse for aftalen om sikkerhedsstillelse, der giver det eksponeringsleverende institut og investoren mulighed for at anvende sikkerhedsstillelse i form af kontanter i et tredjepartskreditinstitut med kreditkvalitetstrin 3 eller derover i overensstemmelse med konverteringen i artikel 136 i forordning (EU) nr. 575/2013. Ikke relevant

STSSY 157 Artikel 26e, stk. 10, andet afsnit Undtagelse — Sikkerhedsstillelse i form af kontanter deponeret hos det eksponeringsleverende institut √ Hvis undtagelsen fra artikel 26e, stk. 10, første afsnit, i forordning (EU) 2017/2402 anvendes, en detaljeret redegørelse for aftalen om sikkerhedsstillelse og investorens samtykke hertil, som kun giver det eksponeringsleverende institut adgang til sikkerhedsstillelse af høj kvalitet i form af kontanter deponeret hos det eksponeringsleverende institut eller et af dets tilknyttede selskaber. Ikke relevant

STSSY 158 Artikel 26e, stk. 10, tredje afsnit Sikkerhedsstillelse i form af kontanter deponeret hos det eksponeringsleverende institut — den kompetente myndigheds tilladelse √ En detaljeret redegørelse for samtykke fra de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 29, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402, til, at sikkerhedsstillelsen kan ske i form af kontanter deponeret hos det eksponeringsleverende institut eller et af dets tilknyttede selskaber, hvis det eksponeringsleverende institut eller et af dets tilknyttede selskaber opfylder betingelserne for et kreditkvalitetstrin 3, forudsat at markedsvanskeligheder, objektive hindringer i forbindelse med det kreditkvalitetstrin, der er tildelt instituttets medlemsstat, eller væsentlige potentielle koncentrationsproblemer i den pågældende medlemsstat som følge af anvendelsen af minimumskravet til kreditkvalitetstrin 2, jf. artikel 26e, stk. 10, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/2402, kan dokumenteres. Ikke relevant

STSSY 159 Artikel 26e, stk. 10, fjerde afsnit Overførsel af sikkerhedsstillelse, hvis tredjepartskreditinstituttet eller det det eksponeringsleverende institut ikke længere opfylder minimumskravet til kreditkvalitetstrin √ En detaljeret redegørelse for, hvordan sikkerhedsstillelsen overføres i overensstemmelse med artikel 26e, stk. 10, fjerde afsnit, i forordning (EU) 2017/2402, hvis sikkerheden blev stillet i form af kontanter deponeret hos et institut, der ikke længere opfylder minimumskravet til kreditkvalitetstrin. Ikke relevant

STSSY 160 Artikel 26e, stk. 10, femte afsnit Opfyldelse af kravene til sikkerhedsstillelse i tilfælde af investeringer i credit linked notes udstedt af det eksponeringsleverende institut √ En bekræftelse af, at der er foretaget en investering i credit linked notes udstedt af det eksponeringsleverende institut i overensstemmelse med artikel 218 i forordning (EU) nr. 575/2013. Ikke relevant