For produkter, som ikke er identificeret i henhold til ISIN eller AII, angives den godkendte kode i henhold til Unique Product Identifier (UPI). Indtil UPI-koden er godkendt, klassificeres de pågældende produkter ved anvendelse af CFI-koden.

For produkter identificeret i henhold til International Securities Identification Number (ISIN) eller Alternative Instrument Identifier (AII) angives koden i henhold til Classification of Financial Instruments (CFI).

AII anvendes kun indtil anvendelsesdatoen for den delegerede retsakt, vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 27, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (2) .

Type relevant identifikator for underliggende aktiv.

For credit default swaps angives referenceforpligtelsens ISIN-kode.

AII anvendes udelukkende indtil anvendelsesdatoen for den delegerede retsakt, vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) nr. 600/2014.

Det direkte underliggende aktiv identificeres ved hjælp af en entydig identifikator for dette underliggende aktiv baseret på type.

Hvis der er tale om en rente- eller valutaderivataftale, vil dette være den notionelle valuta for første ben.

Valutaen for det notionelle beløb.

Hvis der er tale om en rente- eller valutaderivataftale, vil dette være den notionelle valuta for andet ben.

Den anden valuta for det notionelle beløb.

Indtil der findes en global UTI, et entydigt transaktions-ID aftalt med den anden modpart.

Et entydigt nummer for den række indberetninger, som vedrører den samme gennemførelse af en derivataftale.

Feltet udfyldes kun, hvis selskabet gennemfører en derivataftale, som består af to eller flere derivataftaler, og hvis oplysninger om aftalen ikke kan indgives fyldestgørende i en enkelt indberetning.

Identifikator anvendt internt i det indberettende selskab til at identificere og sammenkæde alle indberetninger vedrørende den samme derivataftale, som består af en kombination af derivataftaler. Koden skal være entydig for modparten i forhold til den række transaktionsindberetninger, der følger af derivataftalen.

Derivataftalens handelssted angives med en entydig kode for denne markedsplads.

Valuta for prisen

Det referencebeløb, på grundlag af hvilket aftalerelaterede betalinger beregnes. Det skal i tilfælde af delvise ophævelser, afdrag eller i tilfælde af aftaler, hvor den notionelle værdi grundet aftalens karakteristika varierer over tid, afspejle den resterende notionelle værdi, efter at ændringen fandt sted.

Dato og klokkeslæt for aftalens gennemførelse.

Tidsstempel for gennemførelse

Oprindelig udløbsdato for den indberettede aftale.

Afviklingsdato for det underliggende aktiv.

Angivelse af masteraftale, hvis en sådan foreligger (f.eks. ISDA-masteraftale; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement eller lokale masteraftaler).

Angivelse af året for den version af masteraftalen, der i givet fald er anvendt ved den indberettede transaktion (f.eks. 1992, 2002 osv.).

Dato og klokkeslæt for bekræftelsen, jf. artikel 12 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013 (3) .

Tidsstempel for bekræftelse

Angivelse af, hvorvidt den indberettede aftale er knyttet til en OTC-derivatklasse, som er erklæret omfattet af indberetningsforpligtelsen, og begge modparter i aftalen er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, at regne fra aftalens gennemførelse.

Klokkeslæt og dato for clearingen.

Tidsstempel for clearing

Hvis der er tale om en aftale, der er clearet, den entydige kode for den CCP, der har clearet aftalen.

I givet fald angivelse af den faste rente for første ben.

Fast rente for første ben

I givet fald angivelse af den faste rente for andet ben.

Fast rente for andet ben

I givet fald det faktiske antal dage i den relevante beregningsperiode for den faste rente for første ben.

Rentedagskonvention for den faste rente for første ben

I givet fald det faktiske antal dage i den relevante beregningsperiode for den faste rente for andet ben.

Rentedagskonvention for den faste rente for andet ben

I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for første ben.

Betalingshyppighed for den faste rente for første ben — tidsperiode

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for første ben.

Betalingshyppighed for den faste rente for første ben — multiplikator

I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben.

Betalingshyppighed for den faste rente for andet ben — tidsperiode

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben.

Betalingshyppighed for den faste rente for andet ben — multiplikator

I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for første ben.

Betalingshyppighed for den variable rente for første ben — tidsperiode

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for første ben.

Betalingshyppighed for den variable rente for første ben — multiplikator

I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben.

Betalingshyppighed for den variable rente for andet ben — tidsperiode

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben.

Betalingshyppighed for den variable rente for andet ben — multiplikator

I givet fald den tidsperiode, der beskriver hyppigheden af genfastsættelse af den variable rente for første ben.

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for første ben — tidsperiode

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver hyppigheden af genfastsættelse af den variable rente for første ben.

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for første ben — multiplikator

I givet fald den tidsperiode, der beskriver hyppigheden af genfastsættelse af den variable rente for andet ben.

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for andet ben — tidsperiode

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver hyppigheden af genfastsættelse af den variable rente for andet ben.

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for andet ben — multiplikator

I givet fald de rentesatser, der anvendes, og som genfastsættes med faste mellemrum, under henvisning til en markedsreferencerente.

Variabel rente for første ben

Tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for første ben.

Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode

Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for første ben.

Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator

I givet fald de rentesatser, der anvendes, og som genfastsættes med faste mellemrum, under henvisning til en markedsreferencerente.

Variabel rente for andet ben

Tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for andet ben.

Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode

Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for andet ben.

Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator

Valutakursen pr. dato og klokkeslæt for aftalens indgåelse. Angives som basisvalutapris i noteringsvalutaen.

Basis for valutakursen.

Angivelse af, hvilken type råvare der ligger til grund for aftalen.

Beskrivelse af den pågældende råvare ud over de i felt 65 indeholdte oplysninger.

Leveringssted(er) inden for markedsområde(r).

Gentages for felt 70-77

Tidsinterval for den enkelte blok eller form.

Dato og klokkeslæt for leveringsstart.

Dato og klokkeslæt for leveringsstart

Dato og klokkeslæt for leveringsstop.

Dato og klokkeslæt for leveringsstop

Leveringskapacitet for hvert leveringsinterval angivet i felt 70.

— »Call« i tilfælde af et renteloft.

— Hvis der er tale om rentelofter og minimumsrentesatser (»caps and floors«), gælder følgende:

— »Call« i tilfælde af en betalerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som betaler af fast rente.

— »Put« i tilfælde af en modtagerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som modtager af fast rente

Angivelse af, hvorvidt derivataftalen er en call-option (ret til at købe et bestemt underliggende aktiv) eller en put-option (ret til at sælge et bestemt underliggende aktiv), eller af, hvorvidt det på det tidspunkt, hvor derivataftalen gennemføres, ikke kan bestemmes, om den er en call- eller en put-option.

Strikepris for optionen.

I tilfælde af swaptioner, udløbsdato for den underliggende swap.

Udløbsdato for det underliggende aktiv

Betalingshyppigheden for rentesats eller kupon.

Beregningsgrundlag for rentesats.

Der udstedes en ny version af en serie, hvis der er misligholdelse i forbindelse med en af komponenterne, og indekset skal vægtes på ny, for at der kan tages højde for det nye antal komponenter i indekset.

Den faktor, der skal anvendes i forbindelse med den notionelle værdi (felt 20) for at tilpasse den til alle de tidligere kredithændelser i den pågældende indeksserie.

— en derivataftale, der skal indberettes som en ny transaktion og også indgå i en særskilt positionsindberetning den samme dag (betegnes i så fald som »positionskomponent«). Dette svarer til at indberette en ny transaktion efterfulgt af en ajourføring af den pågældende indberetning, der viser den som komprimeret.

— en annullering af en fejlagtigt indgivet fuldstændig indberetning i tilfælde af, at aftalen aldrig blev indgået eller ikke var omfattet af kravene om indberetning i forordning (EU) nr. 648/2012, men blev indberettet til et transaktionsregister ved en fejl (betegnes i så fald som »fejl«)

— en ændring af betingelser eller oplysninger i en tidligere indberettet derivataftale, men ikke en korrektion af indberetningen (betegnes i så fald som »ændring«). Dette omfatter en ajourføring af en tidligere indberetning, som viser en position, med henblik på at afspejle nye transaktioner, som indgår i den pågældende position

— en derivataftale for første gang (betegnes i så fald som »ny«)

Indberetning på positionsniveau kan udelukkende anvendes som et supplement til indberetning på transaktionsniveau med henblik på at indberette efterfølgende transaktionshændelser og udelukkende, hvis de individuelle transaktioner i fungible produkter er erstattet af en position.