Feltkode Feltnavn Indhold, som skal indberettes ND1-ND4 tilladt? ND5 tilladt?

Oplysninger om securitisering

IVSS1 Entydig identifikator Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. NEJ NEJ

IVSS2 Skæringsdato for data Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Den skal svare til skæringsdatoen for data i de relevante indgivne skemaer for underliggende eksponeringer. NEJ NEJ

IVSS3 Securitiseringsnavn Indsæt securitiseringens navn NEJ NEJ

IVSS4 Navn på indberettende enhed Det fulde navn på den enhed, der er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402; dette navn skal svare til det navn, der er angivet for denne enhed i felt SESP3 i afsnittet med oplysninger om modparter. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). NEJ NEJ

IVSS5 Kontaktperson i indberettende enhed Fornavn og efternavn på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes. NEJ NEJ

IVSS6 Tlf.nr. for indberettende enhed Det eller de direkte telefonnumre på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes. NEJ NEJ

IVSS7 E-mail for indberettende enhed Den eller de direkte e-mailadresser på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes. NEJ NEJ

IVSS8 Risikotilbageholdelsesmetode Metode til at opfylde kravene om risikotilbageholdelse i EU (f.eks. artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013): Vertikal del — dvs. artikel 6, stk. 3, litra a) (VSLC) Sælgers andel — dvs. artikel 6, stk. 3, litra b) (SLLS) Tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra c) (RSEX) First loss-tranchen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra d) (FLTR) First loss-eksponering — dvs. artikel 6, stk. 3, litra e) (FLEX) Manglende opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (NCOM) Andet (OTHR) NEJ NEJ

IVSS9 Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument Hvilken enhed tilbageholder en væsentlig nettoøkonomisk interesse, som præciseret i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013): Det eksponeringsleverende institut (ORIG) Det organiserende institut (SPON) Den oprindelige långiver (OLND) Sælger (SELL) Manglende opfyldelse af kravet om risikotilbageholdelse (NCOM) Andet (OTHR) NEJ NEJ

IVSS10 Type underliggende eksponering Indsæt securitiseringens type underliggende eksponeringer. Hvis der findes flere typer fra nedenstående liste, anføres »Flere formål« (med undtagelse af securitiseringer, hvis underliggende eksponeringer udelukkende består af en kombination af forbrugslån og billån eller leasingaftaler — for disse securitiseringer, skal de værdier, der svarer til »Forbrugslån«, anføres): Billån eller -leasingaftale (ALOL) Forbrugslån (CONL) Realkreditlån i erhvervsejendomme (CMRT) Kreditkortfordringer (CCRR) Leasingaftale (LEAS) Realkreditlån i beboelsesejendomme (RMRT) Flere formål (MIXD) Små og mellemstore virksomheder (SMEL) Ikke små og mellemstore virksomheder (NSML) Andet (OTHR) NEJ NEJ

IVSS11 Risikooverførselsmetode I overensstemmelse med artikel 242, nr. 13) og 14), i forordning (EU) nr. 575/2013 er metoden til overførsel af securitiseringsrisikoen »traditionel« (dvs. »egentligt salg«). NEJ NEJ

IVSS12 Mål/ratio ved udløsende hændelse Er der forekommet udløsende hændelser, der er relateret til underliggende eksponeringer? Disse omfatter restancer, udvanding, misligholdelse, tab, stop-substitution, stop-revolvering eller lignende eksponeringsrelaterede hændelser, som påvirker securitiseringen, pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter også en debetsaldo på en PDL eller en aktivmangel. NEJ NEJ

IVSS13 Slutdato for revolverende periode/»ramp-up«-periode Angiv den dato, hvor securitiseringens revolverende periode eller ramp-up-periode er planlagt til at ophøre. Angiv udløbsdato for securitiseringen, hvis der er en revolverende periode uden planlagt slutdato. NEJ JA

IVSS14 Inddrivelse af hovedstol i perioden Bruttoinddrivelse af hovedstolen modtaget i perioden. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. NEJ JA

IVSS15 Inddrivelse af renter i perioden Inddrevne bruttorenter modtaget i perioden. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. NEJ JA

IVSS16 Opkrævning af hovedstol i perioden Opkrævninger i perioden, som behandles som hovedstol. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. NEJ JA

IVSS17 Opkrævning af renter i perioden Opkrævninger i perioden, som behandles som indtægter. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. NEJ JA

IVSS18 Træk på likviditetsfacilitet Hvis securitiseringen har en likviditetsfacilitet, bekræftes det, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato. NEJ JA

IVSS19 Mer-spread for securitisering Den beløbsmæssige størrelse af de midler, der er tilbage efter anvendelse af alle de nuværende faser af waterfall, som almindeligvis betegnes som »mer-spread«. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. NEJ NEJ

IVSS20 Registreringsmekanisme for mer-spread Mer-spread er på nuværende tidspunkt registreret i securitiseringen (f.eks. akkumuleret på en særskilt reservekonto) NEJ NEJ

IVSS21 Aktuel overdækning af sikkerhedsstillelse Aktuel overdækning af securitiseringens sikkerhedsstillelse, beregnet som forholdet mellem (summen af den udestående saldo hovedstolen for alle underliggende eksponeringer, bortset fra underliggende eksponeringer, der er klassificeret som misligholdte, pr. skæringsdatoen for data) og (summen af den udestående saldo for hovedstolen for alle trancher/obligationer på skæringsdatoen for data). NEJ NEJ

IVSS22 Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende eksponeringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. Den periodiske konstante forudbetalingsrate svarer til [(ekstraordinære afdrag på hovedstolen ved den seneste periodes afslutning)/den samlede saldo for hovedstolen ved periodens begyndelse)]. Den periodiske konstante forudbetalingsrate omregnes herefter til en værdi på årsbasis som følger: 100*1-((1-Periodisk CPR)^antal perioder pr. år)) »Periodisk CPR« henviser til den konstante forudbetalingsrate i den seneste periode, dvs. for en securitisering med kvartalsvise betalingsgarantier vil dette normalt være den forudgående tremånedersperiode. NEJ NEJ

IVSS23 Udvanding Samlede reduktioner i hovedstolen i forbindelse med eksponeringer i perioden. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. NEJ NEJ

IVSS24 Omklassificeret bruttobeløb i perioden Det samlede beløb periodens omklassificeringer af hovedstol opgjort brutto (dvs. før modregning af inddrevne beløb). Omklassificeringer er i henhold til securitiseringsdefinition eller långivers sædvanlige praksis. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. NEJ NEJ

IVSS25 Tilbagekøbte eksponeringer Den samlede udestående saldo for hovedstolen af underliggende eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har tilbagekøbt mellem den umiddelbart forudgående skæringsdato for data og den aktuelle skæringsdato for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. JA JA

IVSS26 Omlagte eksponeringer Den samlede udestående saldo for hovedstolen af underliggende eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt mellem den umiddelbart forudgående skæringsdato for data og den aktuelle skæringsdato for data. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. NEJ NEJ

IVSS27 Konstant misligholdelsesrate på årsbasis (»annualised constant default rate«) Den konstante misligholdelsesrate på årsbasis (»annualised constant default rate«) for de underliggende eksponeringer på grundlag af den seneste periodiske konstante misligholdelsesrate. Den periodiske konstante misligholdelsesrate svarer til [(den samlede nuværende saldo for underliggende eksponeringer, der er klassificeret som misligholdt i perioden)/(den samlede aktuelle balance for ikkemisligholdte underliggende eksponeringer ved periodens begyndelse)]. Denne værdi omregnes herefter til en værdi på årsbasis som følger: 100*1-((1-Periodisk CDR)^antal perioder pr. år)) »Periodisk CDR« henviser til den konstante misligholdelsesrate i den seneste periode, dvs. for en securitisering med kvartalsvise betalingsgarantier vil dette normalt være den forudgående tremånedersperiode. NEJ NEJ

IVSS28 Misligholdte eksponeringer Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i dokumentationen vedrørende securitiseringen Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. NEJ NEJ

IVSS29 Misligholdte eksponeringer CRR Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. JA JA

IVSS30 Risikovægtningsmetode Angiv, hvilken risikovægtningsmetode det eksponeringsleverende institut anvendte til at frembringe den risikovægt, der er knyttet til de underliggende eksponeringer, jf. forordning (EU) nr. 575/2013: Standardmetoden (STND) Den grundlæggende IRB-metode (FIRB) Den avancerede IRB-metode (ADIR) NEJ JA

IVSS31 Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,00 %, 0,10 %] Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 0,00 % < = x < 0,10 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5. NEJ JA

IVSS32 Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,10 %, 0,25 %] Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 0,10 % < = x < 0,25 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5. NEJ JA

IVSS33 Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,25 %, 1,00 %] Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 0,25 % < = x < 1,00 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5. NEJ JA

IVSS34 Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [1,00 %, 7,50 %] Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 1,00 % < = x < 7,50 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5. NEJ JA

IVSS35 Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [7,50 %, 20,00 %] Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 7,50 % < = x < 20,00 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5. NEJ JA

IVSS36 Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [20,00 %, 100,00 %] Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 20,00 % < = x <= 100,00 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5. NEJ JA

IVSS37 Internt skøn for tab givet misligholdelse Det eksponeringsleverende instituts seneste skøn for tab givet misligholdelse for den underliggende eksponering i et konjunkturnedgangscenarie, vægtet med den samlede udestående hovedstol for de underliggende eksponeringer på skæringsdatoen for data. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne tab givet misligholdelse, anføres ND5. NEJ JA

IVSS38 Restancer 1-29 dage Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 1 og 29 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data. NEJ NEJ

IVSS39 Restancer 30-59 dage Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 30 og 59 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data. NEJ NEJ

IVSS40 Restancer 60-89 dage Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 60 og 89 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data. NEJ NEJ

IVSS41 Restancer 90-119 dage Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 90 og 119 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data. NEJ NEJ

IVSS42 Restancer 120-149 dage Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 120 og 149 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data. NEJ NEJ

IVSS43 Restancer 150-179 dage Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 150 og 179 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data. NEJ NEJ

IVSS44 Restancer 180+ dage Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på eller over 180 dage på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data. NEJ NEJ

Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser

IVSR1 Entydig identifikator Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt IVSS1. NEJ NEJ

IVSR2 Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse Den oprindelige entydige identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. NEJ NEJ

IVSR3 Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse Hvis den oprindelige identifikator i felt IVSR2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVSR2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. NEJ NEJ

IVSR4 Beskrivelse Beskriv testen/hændelsen/den udløsende hændelse, herunder eventuelle formler. Dette er et fritekstfelt, men beskrivelsen af testen/hændelsen/den udløsende hændelse omfatter alle formler og nøgledefinitioner, der giver en investor/potentiel investor mulighed for at danne sig et rimeligt billede af den pågældende test/hændelse/udløsende begivenhed og de dertil knyttede betingelser og konsekvenser. NEJ NEJ

IVSR5 Tærskelniveau Angiv det niveau, hvorpå testen anses for at være bestået, udløsningsmekanismen påvirket, eller hvor en anden handling anses for at finde sted, afhængigt af hvilken type test/hændelse/udløsende hændelse, der indberettes. I tilfælde af ikkenumeriske test/hændelser/udløsende hændelser anføres ND5. NEJ JA

IVSR6 Faktisk værdi Angiv den aktuelle værdi af den foranstaltning, der sammenlignes med tærskelniveauet. I tilfælde af ikkenumeriske test/hændelser/udløsende hændelser anføres ND5. Hvis der anføres procentsatser, skal disse angives i procentpoint, f.eks. 99,50 for 99,50 % og f.eks. 0,006 for 0,006 %. NEJ JA

IVSR7 Status Er denne status for den test/hændelse/udløsende hændelse sat til »Brud« (dvs. at testen ikke er blevet bestået, eller de udløsende hændelser er indtruffet) på skæringsdatoen for data? NEJ NEJ

IVSR8 Frist for ophør af misligholdelse Angiv det maksimale antal dage, der er givet for denne test/udløsende hændelse til at opnå overensstemmelse med det krævede niveau. Hvis der ikke gives nogen tid (dvs. der ikke er nogen frist for ophør af misligholdelse), anføres 0. NEJ JA

IVSR9 Beregningshyppighed Angiv antallet af kalenderdage i intervallet for beregning af testen. Brug afrundede tal, f.eks. 7 for ugentlig, 30 for månedlig, 90 for kvartalsvis og 365 for årlig. NEJ JA

IVSR10 Følger af brud Anfør konsekvensen, jf. securitiseringsdokumentationen, af at denne test/hændelse/udløsende hændelse har et negativt resultat (dvs. brud): Ændring i prioriteringen af betalinger (CHPP) Udskiftning af en modpart (CHCP) Både ændring i prioriteringen af betalinger og udskiftning af en modpart (BOTH) Andre følger (OTHR) NEJ NEJ

Oplysninger om cash flow

IVSF1 Entydig identifikator Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt IVSS1. NEJ NEJ

IVSF2 Oprindelig identifikator for cash flow-post Den oprindelige entydige cash flow-postidentifikator. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. NEJ NEJ

IVSF3 Ny identifikator for cash flow-post Hvis den oprindelige identifikator i felt IVSF2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVSF2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. NEJ NEJ

IVSF4 Cash flow-post Anfør cash flow-posten. Dette felt udfyldes i rækkefølge efter den gældende prioritering af indtægter eller betalinger pr. skæringsdatoen for data. Det vil sige, at hver kilde til indgående pengestrømme skal angives, hvorefter kilderne til udgående pengestrømme skal angives. NEJ NEJ

IVSF5 Beløb betalt i perioden Hvilke midler udbetales der i henhold til prioriteringen af betalinger for denne post? Indtast negative værdier for udbetalte midler, positive værdier for modtagne midler. Bemærk, at den værdi for »Beløb betalt i perioden«, som er anført i en given linje (f.eks. linje B) plus værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført i den foregående linje (f.eks. linje A), tilsammen er lig med værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført på denne linje (f.eks. linje B). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. NEJ NEJ