2)

V S.26.01 – Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko: a) v položce Akciové riziko se do řádku R0260-R0280/C0040 vkládají tyto řádky: „R0290/C0020 Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na akciové riziko u akcií způsobilé infrastruktury. Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek. R0290/C0030 Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko u akcií způsobilé infrastruktury. Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek. R0290/C0040 Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na akciové riziko u akcií způsobilé infrastruktury, po šoku. Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek. R0290/C0050 Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko (u akcií způsobilé infrastruktury), po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu. Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek. R0290/C0060 Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury Jde o čistý kapitálový požadavek k akciovému riziku (u akcií způsobilé infrastruktury) po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu. R0290/C0070 Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko (u akcií způsobilé infrastruktury), po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek. R0290/C0080 Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury Jde o hrubý kapitálový požadavek k akciovému riziku u akcií způsobilé infrastruktury, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.“ b) v položce Riziko kreditního rozpětí se mezi řádky R0410/C0080 a R0420/C0060 vkládají tyto řádky: „R0411/C0020 Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury) Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury. Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek. R0411/C0030 Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury) Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410. Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek. R0411/C0040 Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury) Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po šoku. Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek. R0411/C0050 Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury) Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410. Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek. R0411/C0060 Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury) Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410. Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje. R0411/C0070 Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury) Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410. Výše technických rezerv musí být očištěna od částek vymahatelných ze zajištění a zvláštních účelových jednotek. R0411/C0080 Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury) Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410. Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje. R0412/C0020 Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury) Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury. Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek. R0412/C0030 Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury) Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410. Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek. R0412/C0040 Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury) Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po šoku. Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek. R0412/C0050 Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury) Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410. Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek. R0412/C0060 Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury) Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410. Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje. R0412/C0070 Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury) Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410. Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek. R0412/C0080 Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury) Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410. Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.“