Kategorie aktiv – úrokové deriváty

jakákoli smlouva ve smyslu přílohy I oddílu C odst. 4 směrnice 2014/65/EU, jejímž hlavním podkladovým nástrojem je úroková sazba, dluhopis, půjčka, jakýkoli koš, portfolio nebo index zahrnující úrokovou sazbu, dluhopis, půjčku nebo jakýkoli jiný produkt představující vývoj úrokové sazby, dluhopisu, půjčky.

Podkategorie aktiv Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále segmentuje na podkategorie definované níže Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity. Pro podkategorie určené jako mající likvidní trh se případně použije dodatečné kvalitativní kritérium likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA) [kvantitativní kritérium likvidity 1] Průměrný denní počet obchodů [kvantitativní kritérium likvidity 2] Dodatečné kvalitativní kritérium likvidity

Dluhopisové futures/forwardy podkategorie dluhopisových futures/forwardů je definována následujícími kritérii pro segmentaci: Kritérium pro segmentaci 1 – emitent podkladového nástroje Kritérium pro segmentaci 2 – termín podkladového dodatelného dluhopisu definovaný takto: Krátkodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem mezi 1 a 4 roky se považuje za krátkodobý Střednědobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem mezi 4 a 8 roky se považuje za střednědobý Dlouhodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem mezi 8 a 15 roky se považuje za dlouhodobý Ultradlouhodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem delším než 15 let se považuje za ultradlouhodobý Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky … Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let 5 000 000 EUR 10 kdykoli je podkategorie určená jako mající likvidní trh, pokud jde o konkrétní čas do doby zbytkové splatnosti, a podkategorie definovaná příštím časem do doby zbytkové splatnosti určená jako nemající likvidní trh, je smlouva s prvním nejzazším měsícem splatnosti (back month) určená jako mající likvidní trh 2 týdny před vypršením prvního měsíce splatnosti (front month)

Opce na dluhopisy podkategorie dluhopisových opcí je definována následujícími kritérii pro segmentaci: Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový dluhopis nebo podkladové dluhopisové futures/forwardy Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky … Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let 5 000 000 EUR 10

Úrokové futures a dohoda o forwardových úrokových mírách podkategorie úrokových futures je definována následujícími kritérii pro segmentaci: Kritérium pro segmentaci 1 – podkladová úroková sazba Kritérium pro segmentaci 2 – termín podkladové úrokové sazby Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky … Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let 500 000 000 EUR 10 kdykoli je podkategorie určená jako mající likvidní trh, pokud jde o konkrétní čas do doby zbytkové splatnosti, a podkategorie definovaná příštím časem do doby zbytkové splatnosti určená jako nemající likvidní trh, je smlouva s prvním nejzazším měsícem splatnosti (back month) určená jako mající likvidní trh 2 týdny před vypršením prvního měsíce splatnosti (front month)

Možnosti úrokové sazby podkategorie úrokových opcí je definována následujícími kritérii pro segmentaci: Kritérium pro segmentaci 1 – podkladová úroková sazba nebo futures podkladové úrokové sazby nebo dohoda o forwardových úrokových mírách Kritérium pro segmentaci 2 – termín podkladové úrokové sazby Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky … Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let 500 000 000 EUR 10

Swapce podkategorie swapce je definována následujícími kritérii pro segmentaci: Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový druh swapu definovaný takto: měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (fixed-to-fixed single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami, měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou, měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, inflační měnový swap jedné měny (inflation single currency swap), futures/forwardy na inflační měnový swap jedné měny, OIS (jednodenní indexový swap, overnight index swap) měnového swapu jedné měny (OIS single currency swap), futures/forwardy na OIS měnového swapu jedné měny, měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou (fixed-to-fixed multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami, měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou, měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, inflační měnový swap více měn (inflation multi-currency swap), futures/forwardy na inflační měnový swap více měn, OIS měnového swapu více měn (OIS multi-currency swap), futures/forwardy na OIS měnového swapu více měn Kritérium pro segmentaci 2 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce Kritérium pro segmentaci 3 – index inflace, je-li podkladovým druhem swapu buď inflační měnový swap jedné měny, nebo inflační měnový swap více měn Kritérium pro segmentaci 4 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky … Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let 500 000 000 EUR 10

Kritérium pro segmentaci 5 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 5 let Zbytková splatnost 5: 5 roky < čas do doby splatnosti ≤ 10 let Zbytková splatnost 6: nad 10 roků

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou („multi-currency swaps“ nebo „cross-currency swaps“) a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a peněžní toky jedné komponenty jsou určeny pevnou úrokovou sazbou, zatímco toky druhé komponenty jsou určeny pohyblivou úrokovou sazbou podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou je definována následujícími kritérii pro segmentaci: Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace daných dvou měn, v nichž jsou denominovány dvě komponenty swapu Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < splatnost ≤ 1 měsíc Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < splatnost ≤ 3 měsíce Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < splatnost ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < splatnost ≤ 1 rok Zbytková splatnost 5: 1 rok < splatnost ≤ 2 roky Zbytková splatnost 6: 2 roky < splatnost ≤ 3 roky … Zbytková splatnost m (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let 50 000 000 EUR 10

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami („multi-currency swaps“ nebo „cross-currency swaps“) a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pohyblivými úrokovými sazbami podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci: Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace daných dvou měn, v nichž jsou denominovány dvě komponenty swapu Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < splatnost ≤ 1 měsíc Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < splatnost ≤ 3 měsíce Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < splatnost ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < splatnost ≤ 1 rok Zbytková splatnost 5: 1 rok < splatnost ≤ 2 roky Zbytková splatnost 6: 2 roky < splatnost ≤ 3 roky … Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let 50 000 000 EUR 10

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami („multi-currency swaps“ nebo „cross-currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pevnými úrokovými sazbami podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami je definována následujícími kritérii pro segmentaci: Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace daných dvou měn, v nichž jsou denominovány dvě komponenty swapu Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky … Zbytková splatnost m (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let 50 000 000 EUR 10

Jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů více měn („OIS multi-currency swaps“ nebo „OIS cross-currency swaps“), a futures/forwardy na jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů více měn swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny sazbou jednodenního indexového swapu (OIS) podkategorie jednodenního indexového swapu (OIS) měnového swapu více měn je definována následujícími kritérii pro segmentaci: Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace daných dvou měn, v nichž jsou denominovány dvě komponenty swapu Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky … Zbytková splatnost m (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let 50 000 000 EUR 10

Inflační měnové swapy více měn („inflation multi-currency swaps“ nebo „inflation cross-currency swaps“) a futures/forwardy na inflační měnové swapy více měn swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny mírou inflace podkategorie inflačních měnových swapů více měn je definována následujícími kritérii pro segmentaci: Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace daných dvou měn, v nichž jsou denominovány dvě komponenty swapu Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky … Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let 50 000 000 EUR 10

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou („fixed-to-float single currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a peněžní toky jedné komponenty jsou určeny pevnou úrokovou sazbou, zatímco toky druhé komponenty jsou určeny pohyblivou úrokovou sazbou podkategorie měnových swapů jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou, je definována následujícími kritérii pro segmentaci: Kritérium pro segmentaci 1 – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky … Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let 50 000 000 EUR 10

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami („float-to-float single currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pohyblivými úrokovými sazbami podkategorie měnových swapů jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci: Kritérium pro segmentaci 1 – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky … Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let 50 000 000 EUR 10

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami („fixed-to-fixed single currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pevnými úrokovými sazbami podkategorie měnových swapů jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci: Kritérium pro segmentaci 1 – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky … Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let 50 000 000 EUR 10

Jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů jedné měny („OIS single currency swaps“) a futures/forwardy na jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů jedné měny swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny sazbou jednodenního indexového swapu (OIS) podkategorie jednodenního indexového swapu (OIS) měnového swapu jedné měny je definována následujícími kritérii pro segmentaci: Kritérium pro segmentaci 1 – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky … Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let 50 000 000 EUR 10

Inflační měnové swapy jedné měny („inflation single currency swaps“) a futures/forwardy na inflační měnové swapy jedné měny swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny mírou inflace podkategorie inflačních měnových swapů jedné měny je definována následujícími kritérii pro segmentaci: Kritérium pro segmentaci 1 – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky … Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let 50 000 000 EUR 10

Kategorie aktiv – úrokové deriváty

Podkategorie aktiv Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné úrokové deriváty