Oddíl Pole Formát

1 Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby UTI UTI podle normy ISO 23897. Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9

2 Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby Pořadové číslo zprávy Maximálně 52 znaků v alfanumerickém poli.

3 Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby Předchozí UTI (pro vztahy mezi transakcemi typu „one-to-one“ a „one-to many“) Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9

4 Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby UTI následné pozice Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9

5 Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby Identifikace poobchodního snižování rizika (PTRR) Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9. Prvních 20 znaků představuje LEI poskytovatele komprese

6 Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby Identifikační kód souboru Maximálně 35 alfanumerických znaků

7 Oddíl 2b – Informace týkající se smluv Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích

8 Oddíl 2b – Informace týkající se smluv Specifický identifikační kód produktu (UPI) UPI podle normy ISO 4914 o 12 alfanumerických znacích

9 Oddíl 2b – Informace týkající se smluv Klasifikace produktu Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10962 o 6 abecedních znacích

10 Oddíl 2b – Informace týkající se smluv Druh smlouvy CFDS = finanční rozdílové smlouvy FRAS = dohody o budoucí úrokové sazbě FUTR = futures FORW = forwardy OPTN = opce SPDB = sázka na spready SWAP = swapy SWPT = swapce OTHR = ostatní

11 Oddíl 2b – Informace týkající se smluv Kategorie aktiv COMM = komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky CRDT = úvěrové deriváty CURR = měnové deriváty EQUI = akciové deriváty INTR = úrokové deriváty

12 Oddíl 2b – Informace týkající se smluv Derivát založený na kryptoaktivech Hodnota typu Boolean: — TRUE – u derivátů založených na kryptoaktivech — FALSE – u ostatních derivátů

13 Oddíl 2b – Informace týkající se smluv Typ identifikace podkladového nástroje 1 abecední znak: I = ISIN B = koš X = index

14 Oddíl 2b – Informace týkající se smluv Identifikace podkladového nástroje U identifikace podkladového nástroje typu I: ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích U identifikace podkladového nástroje typu X: ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích

15 Oddíl 2b – Informace týkající se smluv Ukazatel podkladového indexu Údaj o indexu pohyblivé sazby. 4 abecední znaky: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Státní pokladniční poukázky SWAP = Swapy FUSW = Termínované swapy EFFR = Efektivní sazba federálních fondů OBFR = Jednodenní bankovní sazba CZNA = CZEONIA

16 Oddíl 2b – Informace týkající se smluv Název podkladového indexu Maximálně 50 alfanumerických znaků Zvláštní znaky jsou přípustné, pokud jsou součástí úplného názvu indexu.

17 Oddíl 2b – Informace týkající se smluv Identifikační kód individuálně sestaveného koše Maximálně 72 alfanumerických znaků, složený z LEI sestavovatele koše, načež následuje maximálně 52 alfanumerických znaků.

18 Oddíl 2b – Informace týkající se smluv Identifikační kód složek koše U identifikace podkladového nástroje typu B: všechny jednotlivé složky jsou identifikovány pomocí ISIN podle normy ISO 6166

19 Oddíl 2b – Informace týkající se smluv Měna vypořádání 1 Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

20 Oddíl 2b – Informace týkající se smluv Měna vypořádání 2 Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

21 Oddíl 2c – Ocenění Výše ocenění Kladná a záporná hodnota, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

22 Oddíl 2c – Ocenění Měna použitá k ocenění Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

23 Oddíl 2c – Ocenění Časové razítko ocenění Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

24 Oddíl 2c – Ocenění Metoda hodnocení 4 abecední znaky: MTMA = tržní ocenění MTMO = ocenění pomocí modelu CCPV = ocenění ústřední protistrany.

25 Oddíl 2c – Ocenění Delta Maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Přípustná je jakákoli hodnota mezi –1 a 1 (včetně –1 a 1).

26 Oddíl 2d – Zajištění Ukazatel zajišťovacího portfolia Hodnota typu Boolean: TRUE = zajištění poskytnuto na základě portfolia FALSE = není součástí portfolia

27 Oddíl 2d – Zajištění Kód zajišťovacího portfolia Maximálně 52 alfanumerických znaků Zvláštní znaky nejsou přípustné

28 Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování Časové razítko potvrzení Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

29 Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování Potvrzeno 4 abecední znaky: — NCNF = nepotvrzeno — ECNF = elektronicky — YCNF = neelektronicky

30 Oddíl 2f – Clearing Povinnost clearingu TRUE = smlouva náleží do určité kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena povinnost provést clearing, a obě protistrany smlouvy podléhají povinnosti provést clearing FLSE = smlouva náleží do určité kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena povinnost provést clearing, avšak jedna nebo obě protistrany smlouvy nepodléhají povinnosti provést clearing, nebo hodnota „UKWN“ – smlouva nenáleží do určité kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena povinnost provést clearing

31 Oddíl 2f – Clearing Clearing proveden 1 abecední znak: A= ano, proveden centrální clearing, u transakcí beta a gama. N= ne, centrální clearing neproveden.

32 Oddíl 2f – Clearing Časové razítko clearingu Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

33 Oddíl 2f – Clearing Ústřední protistrana Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).

34 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Typ rámcové dohody 4 abecední znaky: „ISDA“ – ISDA „CDEA“ – FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement „EUMA“ – evropská rámcová dohoda „FPCA“ – FOA Professional Client Agreement „FMAT“ – FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments „DERV“ – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) „CMOP“ – Contrato Marco de Operaciones Financieras „CHMA“ – Swiss Master Agreement „IDMA“ – Islamic Derivative Master Agreement „EFMA“ – EFET Master Agreement „GMRA“ – GMRA „GMSL“ – GMSLA „BIAG“ – bilateral agreement (dvoustranná dohoda) Nebo „OTHR“, pokud ve výše uvedeném výčtu není daný typ rámcové dohody zahrnut

35 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Jiný typ rámcové dohody Maximálně 50 alfanumerických znaků

36 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Verze rámcové dohody Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR

37 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Uvnitř skupiny Hodnota typu Boolean: TRUE = smlouva uzavřena jako transakce uvnitř skupiny FALSE = smlouva neuzavřena jako transakce uvnitř skupiny

38 Oddíl 2g – Údaje o obchodech PTRR Hodnota typu Boolean: TRUE = smlouva vyplývá z události PTRR FALSE = smlouva nevyplývá z události PTRR

39 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Druh techniky PTRR 4 abecední znaky: „PWOS“ – komprese portfolia bez poskytovatele služeb, který je třetí stranou „PWAS“ – komprese portfolia s poskytovatelem služeb, který je třetí stranou, nebo ústřední protistranou „PRBM“ – vyvážení portfolia / správa marží OTHR – ostatní

40 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Poskytovatel služby PTRR Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).

41 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Místo provádění Identifikační kód trhu (MIC) podle normy ISO 10383 o 4 alfanumerických znacích

42 Oddíl 2c – Údaje o obchodech Časové razítko provedení Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

43 Oddíl 2c – Údaje o obchodech Datum účinnosti Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

44 Oddíl 2c – Údaje o obchodech Datum ukončení platnosti Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

45 Oddíl 2c – Údaje o obchodech Datum předčasného ukončení Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

46 Oddíl 2c – Údaje o obchodech Datum konečného smluvního vypořádání Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

47 Oddíl 2c – Údaje o obchodech Typ dodání 4 abecední znaky: CASH – hotovost PHYS = fyzicky OPTL = na volbě smluvní strany nebo určeno třetí stranou

48 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Cena — Je-li cena vyjádřena jako peněžní hodnota: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Je-li cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. — Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

49 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Měna, v níž je uvedena cena Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

Pole 50–52 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy ceny

50 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Neupravené datum účinnosti ceny Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

51 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Neupravené datum konce platnosti ceny Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

52 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Platná cena mezi neupraveným datem účinnosti a datem konce platnosti — Je-li cena vyjádřena jako peněžní hodnota – jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Je-li cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. — Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

53 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Cena souborného obchodu — Je-li cena souborného obchodu vyjádřena jako peněžní hodnota: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Je-li cena souborného obchodu vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. — Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

54 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Měna, v níž je uvedena cena souborného obchodu Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

55 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Pomyslná hodnota složky 1 Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

56 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Jmenovitá měna 1 Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

Pole 57–59 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy pomyslných hodnot.

57 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 1 Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

58 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 1 Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

59 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 1 Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

60 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Celkové jmenovité množství složky 1 Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Pole 61–63 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy jmenovitého množství.

61 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Datum účinnosti jmenovitého množství složky 1 Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

62 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 1 Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

63 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 1 Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

64 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Pomyslná hodnota složky 2 Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

65 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Jmenovitá měna 2 Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

Pole 66–68 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy pomyslných hodnot.

66 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 2 Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

67 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 2 Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

68 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 2 Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

69 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Celkové jmenovité množství složky 2 Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Pole 70–72 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy jmenovitého množství.

70 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Datum účinnosti jmenovitého množství složky 2 Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

71 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 2 Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

72 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 2 Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Oddíl polí 73–78 lze opakovat.

73 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Druh jiné platby 4 abecední znaky: UFRO= platba předem, tj. prvotní platba uskutečněná jednou ze smluvních stran buď s cílem stanovit reálnou hodnotu transakce, nebo z jiného důvodu, který může být příčinou netržní transakce UWIN = zrušení nebo úplné ukončení, tj. konečná vypořádací platba uskutečněná v případě, je-li transakce zrušena před datem ukončení platnosti; platby, které mohou nastat kvůli úplnému ukončení obchodu (obchodů) s deriváty PEXH = výměna jistin, tj. výměna pomyslných hodnot u křížových měnových swapů

74 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Výše jiné platby Maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Přípustná je jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule.

75 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Měna jiné platby Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

76 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Datum jiné platby Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

77 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Plátce jiné platby — Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických znacích pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled. — Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI protistrany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely.

78 Oddíl 2g – Údaje o obchodech Příjemce jiné platby — Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických znacích pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled. — Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI protistrany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely.

79 Oddíl 2h – Úrokové sazby Pevná sazba složky 1 nebo kupón Kladné a záporné hodnoty, maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

80 Oddíl 2h – Úrokové sazby Konvence počítání dnů pevné sazby nebo kupónu složky 1 4 alfanumerické znaky: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = popis

81 Oddíl 2h – Úrokové sazby Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – období 4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu

82 Oddíl 2h – Úrokové sazby Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – multiplikátor Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

83 Oddíl 2h – Úrokové sazby Identifikační kód pohyblivé sazby složky 1 Má-li pohyblivá sazba ISIN, kód ISIN pro tuto sazbu.

84 Oddíl 2h – Úrokové sazby Ukazatel pohyblivé sazby složky 1 Údaj o indexu pohyblivé sazby. 4 abecední znaky: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Státní pokladniční poukázky SWAP = Swapy FUSW = Termínované swapy EFFR = Efektivní sazba federálních fondů OBFR = Jednodenní bankovní sazba CZNA = CZEONIA

85 Oddíl 2h – Úrokové sazby Název pohyblivé sazby složky 1 Maximálně 50 alfanumerických znaků Zvláštní znaky jsou přípustné, pokud jsou součástí úplného názvu indexu.

86 Oddíl 2h – Úrokové sazby Konvence počítání dnů pohyblivé sazby složky 1 4 alfanumerické znaky: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = popis

87 Oddíl 2h – Úrokové sazby Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – období 4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu

88 Oddíl 2h – Úrokové sazby Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

89 Oddíl 2h – Úrokové sazby Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – období 4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu

90 Oddíl 2h – Úrokové sazby Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

91 Oddíl 2h – Úrokové sazby Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – období 4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu

92 Oddíl 2h – Úrokové sazby Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

93 Oddíl 2h – Úrokové sazby Rozpětí složky 1 — Je-li rozpětí vyjádřeno jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. — Je-li rozpětí vyjádřeno jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). — Je-li rozpětí vyjádřeno jako bazické body: jakákoli celočíselná hodnota do maximálně 5 číselných znaků vyjádřena v bazických bodech (např. 257 namísto 2,57 %).

94 Oddíl 2h – Úrokové sazby Měna rozpětí složky 1 Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

95 Oddíl 2h – Úrokové sazby Pevná sazba složky 2 Kladné a záporné hodnoty, maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

96 Oddíl 2h – Úrokové sazby Konvence počítání dnů pevné sazby složky 2 4 alfanumerické znaky: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = popis

97 Oddíl 2h – Úrokové sazby Četnost plateb pevné sazby složky 2 – období 4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu

98 Oddíl 2h – Úrokové sazby Četnost plateb pevné sazby složky 2 – multiplikátor Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

99 Oddíl 2h – Úrokové sazby Identifikační kód pohyblivé sazby složky 2 Má-li pohyblivá sazba ISIN, kód ISIN pro tuto sazbu.

100 Oddíl 2h – Úrokové sazby Ukazatel pohyblivé sazby složky 2 Údaj o indexu pohyblivé sazby. 4 abecední znaky: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Státní pokladniční poukázky SWAP = Swapy FUSW = Termínované swapy EFFR = Efektivní sazba federálních fondů OBFR = Jednodenní bankovní sazba CZNA = CZEONIA

101 Oddíl 2h – Úrokové sazby Název pohyblivé sazby složky 2 Maximálně 50 alfanumerických znaků Zvláštní znaky jsou přípustné, pokud jsou součástí úplného názvu indexu.

102 Oddíl 2h – Úrokové sazby Konvence počítání dnů pohyblivé sazby složky 2 4 alfanumerické znaky: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = popis

103 Oddíl 2h – Úrokové sazby Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – období 4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu

104 Oddíl 2h – Úrokové sazby Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

105 Oddíl 2h – Úrokové sazby Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – období 4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu

106 Oddíl 2h – Úrokové sazby Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

107 Oddíl 2h – Úrokové sazby Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – období 4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu

108 Oddíl 2h – Úrokové sazby Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

109 Oddíl 2h – Úrokové sazby Rozpětí složky 2 — Je-li rozpětí vyjádřeno jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. — Je-li rozpětí vyjádřeno jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). — Je-li rozpětí vyjádřeno jako bazické body: jakákoli celočíselná hodnota do maximálně 5 číselných znaků vyjádřena v bazických bodech (např. 257 namísto 2,57 %).

110 Oddíl 2h – Úrokové sazby Měna rozpětí složky 2 Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

111 Oddíl 2h – Úrokové sazby Rozpětí souborného obchodu — Je-li rozpětí souborného obchodu vyjádřeno jako peněžní částka: kladná a záporná hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Je-li rozpětí souborného obchodu vyjádřeno jako procentní podíl: kladná a záporná hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Je-li rozpětí souborného obchodu vyjádřeno jako bazické body: jakákoli celočíselná hodnota do maximálně 5 číselných znaků vyjádřena v bazických bodech (např. 257 namísto 2,57 %). — Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. — Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

112 Oddíl 2h – Úrokové sazby Měna rozpětí souborného obchodu Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

113 Oddíl 2i – Devizový trh Směnný kurz 1 Jakákoli hodnota větší než nula, maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

114 Oddíl 2i – Devizový trh Forwardový směnný kurz Jakákoli hodnota větší než nula, maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

115 Oddíl 2i – Devizový trh Základ směnného kurzu 7 znaků zastupujících dva kódy měny podle normy ISO 4217 oddělené „/“ bez omezení uspořádání měnových párů. První kód měny označuje jednotkovou měnu a druhý kód měny označuje kótovanou měnu.

116 Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně) Základní produkt Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Základní produkt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.

117 Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně) Podprodukt Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.

118 Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně) Další podprodukt Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Další podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.

119 Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) Místo nebo oblast dodávek Kód EIC o 16 alfanumerických znacích Opakovatelné pole.

120 Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) Propojovací bod Kód EIC o 16 alfanumerických znacích

121 Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) Typ dodávky BSLD = dodávka 24 hodin PKLD = dodávka ve špičce OFFP = dodávka mimo špičku HABH = dodávka v hodinách / blokových hodinách SHPD = dodávka kumulativní GASD = plynárenský den OTHR = ostatní

Oddíl polí 122–131 lze opakovat.

122 Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) Počátek intervalu dodávky hh:mm:ssZ

123 Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) Konec intervalu dodávky hh:mm:ssZ

124 Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) Datum zahájení dodávky Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD

125 Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) Datum ukončení dodávky Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD

126 Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) Doba trvání MNUT=minuty HOUR= hodina DASD= den WEEK = týden MNTH = měsíc QURT = čtvrtletí SEAS= sezóna YEAR= ročně OTHR = jiné

127 Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) Dny v týdnu WDAY = pracovní dny WEND = víkend MOND = pondělí TUED = úterý WEDD = středa THUD = čtvrtek FRID = pátek SATD = sobota SUND = neděle XBHL – mimo státních svátků IBHL – včetně státních svátků Je povoleno více hodnot

128 Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) Kapacita dodávky Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

129 Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) Jednotka množství KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d

130 Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) Cena/množství za časový interval Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

131 Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) Měna ceny/množství za časový interval Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích

132 Oddíl 2l – Opce Typ opce 4 abecední znaky: PUTO = prodejní CALL = kupní OTHR = nelze-li určit druh opce (kupní či prodejní)

133 Oddíl 2l – Opce Styl opce 4 abecední znaky: AMER = americká BERM = bermudská EURO = evropská

134 Oddíl 2l – Opce Realizační cena — Je-li realizační cena vyjádřena jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst (např. 6,39 USD, vyjádřeno jako 6,39), u akciových opcí, komoditních opcí, měnových opcí a podobných produktů. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Je-li realizační cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst vyjádřena jako procento (např. 2,1 namísto 2,1 %), u úrokových opcí, úrokových a úvěrových swapcí kotovaných v rozpětí a podobných produktů. — Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. — Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

Pole 135–137 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy realizační ceny

135 Oddíl 2l – Opce Datum účinnosti realizační ceny Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD.

136 Oddíl 2l – Opce Datum konce platnosti realizační ceny Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD.

137 Oddíl 2l – Opce Realizační cena platná k souvisejícímu datu účinnosti — Je-li realizační cena vyjádřena jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst (např. 6,39 USD, vyjádřeno jako 6,39), u akciových opcí, komoditních opcí, měnových opcí a podobných produktů. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Je-li realizační cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst vyjádřena jako procento (např. 2,1 namísto 2,1 %), u úrokových opcí, úrokových a úvěrových swapcí kotovaných v rozpětí a podobných produktů. — Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. — Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

138 Oddíl 2l – Opce Měna / dvojice měn, v nichž je uvedena realizační cena Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích, nebo u měnových opcí: 7 znaků zastupujících dva kódy měny podle normy ISO 4217 oddělené „/“ bez omezení uspořádání měnových párů. První kód měny označuje základní měnu a druhý kód měny označuje kótovanou měnu.

139 Oddíl 2l – Opce Výše opční prémie Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

140 Oddíl 2l – Opce Měna opční prémie Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

141 Oddíl 2l – Opce Datum platby opční prémie Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

142 Oddíl 2i – Opce Datum splatnosti podkladového nástroje Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

143 Oddíl 2m – Úvěrové deriváty Seniorita 4 abecední znaky: SNDB = senioritní, např. senioritní nezajištěné dluhové cenné papíry (korporace / finanční instituce), státní dluh v cizí měně (vláda), SBOD = podřízený, např. podřízený dluh nebo dluhové nástroje kapitálu Lower Tier 2 (banky), vedlejší podřízený dluh nebo dluhové nástroje kapitálu Upper Tier 2 (banky), OTHR = ostatní, např. prioritní akcie nebo kapitál Tier 1 (banky) nebo jiné úvěrové deriváty

144 Oddíl 2m – Úvěrové deriváty Referenční subjekt Kód země podle normy ISO 3166 o 2 znacích, nebo kód země podle normy ISO 3166 o 2 znacích, po němž následuje pomlčka „-“ a kód nižší územní jednotky země o maximálně 3 alfanumerických znacích, nebo identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

145 Oddíl 2m – Úvěrové deriváty Série Celočíselné pole s maximálně 5 znaky

146 Oddíl 2m – Úvěrové deriváty Verze Celočíselné pole s maximálně 5 znaky

147 Oddíl 2m – Úvěrové deriváty Indexový faktor Jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřená jako desetinný zlomek (např. 0,05 namísto 5 %) mezi 0 a 1 (včetně 0 a 1). Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

148 Oddíl 2m – Úvěrové deriváty Tranše Hodnota typu Boolean: TRUE = tranšovaný FALSE = netranšovaný

149 Oddíl 2m – Úvěrové deriváty Záchytný bod indexu swapu úvěrového derivátu (CDS) Jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřená jako desetinný zlomek (např. 0,05 namísto 5 %) mezi 0 a 1 (včetně 0 a 1). Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

150 Oddíl 2m – Úvěrové deriváty Uvolňující bod indexu CDS Jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřená jako desetinný zlomek (např. 0,05 namísto 5 %) mezi 0 a 1 (včetně 0 a 1). Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

151 Oddíl 2n – Změny derivátu Druh opatření 4 abecední znaky: NEWT = nové MODI = změna CORR = oprava TERM = ukončení EROR = chyba REVI = obnovení VALU = ocenění POSC = složka pozice

152 Oddíl 2n – Změny derivátu Druh události 4 abecední znaky: TRAD = obchod NOVA = zakročení (step-in) COMP = PTRR ETRM = předčasné ukončení CLRG = clearing EXER = uplatnění ALOC = přidělení CREV = úvěrová událost CORP = událost v podniku INCP= zahrnutí v pozici UPDT = aktualizace

153 Oddíl 2n – Změny derivátu Datum události Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.