DOI: 10.5281/zenodo.18512262
title: Risk calibration formula for planning and evaluating profit scenarios in trading / Risikokalibrierungsformel für die Planung und Bewertung von Gewinn‑Szenarien im Trading

description: The English description can be found below.

Deutsch:

Dieses Dokument stellt die FAIB‑Risikokalibrierungsformel vor, eine  entwickelte Kennzahl zur Berechnung der notwendigen Gewinnwahrscheinlichkeit [W_t] auf Basis individueller Trading‑Parameter. Die Formel gehört zum FAIB‑Framework (Fraktal‑Analytisches Intuitives Beobachtungssystem) und dient als praktisches Werkzeug, um Risiko, Gewinnwunsch und Erwartung realistisch miteinander abzugleichen.

Die Formel lautet:

W_t = ((G/n) + K * R * SL) / ((TP + SL) * K * R)

mit

- G: gewünschter Gesamtgewinn  - n: geplante Anzahl der Trades  - K: eingesetztes Kapital  - R: Risikoanteil pro Trade (in Dezimalform, z.B. 0,5 für 0,5%)  - SL: Stop‑Loss‑Verhältnis  - TP: Take‑Profit‑Verhältnis.

Die FAIB‑Risikokalibrierungsformel berechnet diejenige Gewinnwahrscheinlichkeit, die notwendig ist, um einen vorgegebenen Gewinnwunsch unter den gewählten Risiko‑ und CRV‑Bedingungen, wie weitere Parameter zu erreichen. Dadurch wird sichtbar, ob ein Ziel realistisch oder rein utopisch ist und ob das aktuelle Tradingverhalten zur eigenen Erwartung passt.

Diese Formel beschreibt die minimale erforderliche Trefferquote [W_t] in einem linearen Szenario ohne Zinseszinseffekt. Das eingesetzte Kapital [K] bleibt über alle [n] Trades konstant; Gewinne werden nicht reinvestiert. Exponentielle und hybride FAIB‑Varianten mit Zinseszins werden in separaten Dokumenten auf Zenodo beschrieben.

Im Gegensatz zu pauschalen Regeln wie der „1‑%‑Regel“ wird das Risiko hier nicht statisch gewählt, sondern auf die persönliche Performance, das gewählte Stop‑Loss/Take‑Profit‑Verhältnis und den Gewinnwunsch kalibriert. Die Formel dient somit als Realitäts‑ und Bewusstseins‑Check für das individuelle Risikomanagement und kann als Ausgangspunkt für eigene Optimierung und Szenario‑Analysen genutzt werden.

Die beigefügte Excel‑Datei enthält eine implementierte Version der Formel mit frei anpassbaren Variablen, so dass Trader ihre eigenen Parameter testen und verschiedene Szenarien durchspielen können. Es handelt sich ausdrücklich nicht um Anlageberatung, sondern um ein didaktisches und analytisches Werkzeug zur Reflexion des eigenen Risiko‑ und Erwartungsprofils.

Hinweis:

Die FAIB‑Risikokalibrierungsformel und die zugehörige Excel‑Datei dienen ausschließlich zu Bildungs‑, Analyse‑ und Forschungszwecken.

Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.Jede Anwenderin und jeder Anwender ist selbst dafür verantwortlich, eigene Risikogrenzen, Handelsentscheidungen und Kapitalallokation zu definieren.

Ergebnisse der Formel sind theoretische Kalibrierungswerte und ersetzen weder Erfahrung noch individuelle Prüfung der Marktrisiken.

 

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English:

This document introduces the FAIB Risk Calibration formula, a derived metric for calculating the required win probability WtWt based on individual trading parameters. It is part of the FAIB Framework (Fractal‑Analytical Intuitive Observation System) and serves as a practical tool to align risk, profit objectives and expectations in a realistic way.

The formula is:

W_t = ((G/n) + K * R * SL) / ((TP + SL) * K * R)

with





G: desired total profit




n: planned number of trades




K: capital deployed




R: risk per trade (in decimal form, e.g. 0.5 for 0.5%)




SL: stop‑loss ratio




TP: take‑profit ratio.



The FAIB Risk Calibration formula computes the win probability required to achieve a given profit target under the chosen risk and RRR conditions, as well as further parameters. In this way it becomes visible whether a target is realistic or purely utopian, and whether current trading behaviour matches one’s own expectations.

This formula describes the minimum required hit rate Wt in a linear scenario without compound interest. The deployed capital K remains constant across all nn trades; profits are not reinvested. Exponential and hybrid FAIB variants with compounding are presented in separate documents on Zenodo.

In contrast to simple rules of thumb such as the “1% rule”, risk here is not chosen statically, but calibrated to personal performance, the selected stop‑loss/take‑profit ratio and the desired profit level. The formula therefore functions as a reality and awareness check for individual risk management and can be used as a starting point for one’s own optimisation and scenario analysis.

The attached Excel file contains an implemented version of the formula with freely adjustable variables, allowing traders to test their own parameters and explore different scenarios. It is explicitly not investment advice, but a didactic and analytical tool for reflecting on one’s own risk and expectation profile.

Note:

The FAIB Risk Calibration formula and the associated Excel file are provided exclusively for educational, analytical and research purposes.

They do not constitute investment advice, trading recommendations, or an invitation to buy or sell financial instruments. Each user is solely responsible for defining their own risk limits, trading decisions and capital allocation.

The outputs of the formula are theoretical calibration values and do not replace experience or individual assessment of market risks.

 



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Watch the video:

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