cometadata/datacite-titles-descriptions-related-identifiers huggingface dataset:
DOI: 10.14457/cu.the.1999.259
title: การเปรียบเทียบวิธีการประมาณแบบช่วง สำหรับค่าสัดส่วนของการแจกแจงแบบทวินาม

description: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าแบบช่วงสำหรับค่าสัดส่วนประชากรของการแจกแจงแบบทวินาม โดยทำการเปรียบเทียบค่าระดับความเชื่อมั่นและค่าความยาวคลื่นของค่าประมาณแบบช่วง วิธีประมาณที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ วิธีปกติ วิธีแปลงแบบอาร์คไซน์ วิธีสคอร์ วิธีปัวส์ซอง และวิธีเอฟ การเปรียบเทียบกระทำภายใต้สถานการณ์ของขนาดตัวอย่างมีค่า 2 ถึง 50 ค่าสัดส่วนประชากรมีค่า 0.01 ถึง 0.09 โดยค่าเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.01 และ 0.10 ถึง 0.50 โดยค่าเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.05 กำหนดค่าระดับความเชื่อมั่นมีค่า 90%, 95% และ 99% ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้จากการจำลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลและทำการทดลองซ้ำๆ กัน 2,000 ครั้ง ในแต่ละสถานการณ์ที่กำหนด ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ค่าประมาณแบบช่วงของวิธีปกติ จะให้ค่าระดับความเชื่อมั่นไม่ต่ำกว่าระดับความเชื่อมั่นที่กำหนดและให้ค่าความยาวเฉลี่ยของค่าประมาณแบบช่วงต่ำที่สุด เมื่อขนาดตัวอย่างมีค่ามากกว่า 45 และค่าสัดส่วนประชากรมีค่าอยู่ในช่วง 0.35 ถึง 0.50 2. ค่าประมาณแบบช่วงของวิธีแปลงแบบอาร์คไซน์ จะให้ค่าระดับความเชื่อมั่นไม่ต่ำกว่าระดับความเชื่อมั่นที่กำหนดและให้ค่าความยาวเฉลี่ยของค่าประมาณแบบช่วงต่ำที่สุด เมื่อขนาดตัวอย่างมีค่ามากกว่า 30 และค่าสัดส่วนประชากรมีค่าอยู่ในช่วง 0.30 ถึง 0.50 3. ค่าประมาณแบบช่วงของวิธีสคอร์ จะให้ค่าระดับความเชื่อมั่นไม่ต่ำกว่าระดับความเชื่อมั่นที่กำหนดและให้ค่าความยาวเฉลี่ยของค่าประมาณแบบช่วงต่ำที่สุดในทุกระดับของขนาดตัวอย่าง โดยที่สามารถคลุมค่าสัดส่วนประชากรได้ดังนี้ ถ้าขนาดตัวอย่างมีค่าน้อยกว่า 30 ค่าสัดส่วนประชากรมีค่าอยู่ในช่วง 0.15 ถึง 0.50 และ ถ้าขนาดตัวอย่างมีค่าตั้งแต่ 30 ขึ้นไป ค่าสัดส่วนประชากรมีค่าอยู่ในช่วง 0.05 ถึง 0.50 4. ค่าประมาณแบบช่วงของวิธีปัวส์ จะให้ค่าระดับความเชื่อมั่นจากการทดลองไม่ต่ำกว่าระดับความเชื่อมั่นที่กำหนดในทุกระดับค่าของขนาดตัวอย่างและค่าสัดส่วนประชากร แต่ไม่สามารถให้ค่าความยาวเฉลี่ยของค่าประมาณแบบช่วงต่ำที่สุดได้ 5. ค่าประมาณแบบช่วงของวิธีเอฟ จะให้ค่าระดับความเชื่อมั่นไม่ต่ำกว่าระดับความเชื่อมั่นที่กำหนดและค่าความยาวเฉลี่ยของค่าประมาณแบบช่วงต่ำที่สุดในทุกระดับของขนาดตัวอย่าง โดยที่สามารถคลุมค่าสัดส่วนประชากรได้ดังนี้ ถ้าขนาดตัวอย่างมีค่าน้อยกว่า 30 ค่าสัดส่วนประชากรมีค่าอยู่ในช่วง 0.01 ถึง 0.10 และถ้าขนาดตัวอย่างมีค่าตั้งแต่ 30 ขึ้นไป ค่าสัดส่วนประชากรมีค่าอยู่ในช่วง 0.01 ถึง 0.04
DOI: 10.14457/cu.the.1999.260
title: การพยากรณ์ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร

description: การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการพยากรณ์พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต และราคาสินค้าเกษตร ในกรณีข้าว (ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว และถั่วเหลือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสำหรับพยากรณ์พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต และราคาสินค้าเกษตรของพืชทั้ง 4 ชนิดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ ได้แก่ วิธีการวิเคราะห์การถดถอย วิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซโพเนนเชียล วิธีอัตถดถอย วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิค และเปรียบเทียบกับวิธีของศูนย์สารสนเทศการเกษตร และใช้ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธี ในการวิจัยครั้งนี้ ข้อมูลที่นำมาศึกษานั้น เป็นข้อมูลทุติยภูมิ โดยรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้คือ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมชลประทาน จากการเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ที่ได้จากวิธีต่างๆ ทั้ง 6 วิธี โดยพิจารณาจากค่า MAPE พบว่าตัวแบบการถดถอยจะเหมาะกับการพยากรณ์พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และถั่วเขียว ปริมาณผลผลิตข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลือง และราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14% ตัวแบบบอกซ์-เจนกินส์จะเหมาะกับการพยากรณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปี 5% และราคาถั่วเหลืองชนิดคละ ตัวแบบอัตถดถอยจะเหมาะกับการพยากรณ์พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลือง ปริมาณผลผลิตถั่วเขียว และราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังความชื้น 14-15% สำหรับตัวแบบอนุกรมเวลาแบบคลาสสิคจะเหมาะกับการพยากรณ์ราคาถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ จากนั้นนำตัวแบบมาพยากรณ์พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตค่าล่วงหน้าอีก 4 ปี คือ ปี 2540-2543 และราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าอีก 2 ปี คือ ปี 2542-2543 จากผลการพยากรณ์ สรุปได้ดังต่อไปนี้ ข้าวนาปี: ในปี 2543 พื้นที่เพาะปลูกจะมีแนวโน้มลดลงจากปี 2542 ประมาณ 1.12% สำหรับปริมาณผลผลิตและราคาข้าวเปลือกเจ้านาปี 5% จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2542 ประมาณ 0.74% และ 3.55% ตามลำดับ ข้าวนาปรัง: ในปี 2543 พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต และราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังความชื้น 14-15% จะมีแนวโน้มลดลงจากปี 2542 ประมาณ 5.61%, 0.68% และ 13.67% ตามลำดับ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์: ในปี 2543 พื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิต จะมีแนวโน้มลดลงจากปี 2542 ประมาณ 1.17% และ 56.47% ตามลำดับ สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14% จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2542 ประมาณ 1.31% ถั่วเขียว: ในปี 2543 พื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิต จะมีแนวโน้มลดลง ประมาณ 0.19% และ 14.77% ตามลำดับ สำหรับราคาถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2542 ประมาณ 0.63% ถั่วเหลือง: ในปี 2543 พื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิต จะมีแนวโน้มลดลงจากปี 2542 ประมาณ 26.30% และ 35.79% ตามลำดับ สำหรับราคาถั่วเหลืองชนิดคละ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2542 ประมาณ 0.10% จากข้อมูลค่าพยากรณ์ข้างต้น รัฐบาลควรมีมาตรการรองรับสถานการณ์การผลิตที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า และนโยบายต่างๆ ที่ตอบสนองต่อแนวโน้มการผลิตและราคาที่ลดลง เพื่อไม่ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับผลความเดือดร้อน
DOI: 10.14457/cu.the.1999.261
title: การแปลงข้อมูลให้มีการแจกแจงแบบปกติ

description: วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาหารูปแบบการแปลงข้อมูลที่สามารถแปลงข้อมูลให้มีการแจกแจงแบบปกติ โดยพิจารณารูปแบบการแปลงข้อมูลทั้งหมด 4 รูปแบบด้วยกันคือ การแปลงโดยใช้ล็อกการิทึม (logarithm transformation) การแปลงโดยใช้วิธีการกลับเศษส่วน (reciprocal transformation) การแปลงโดยใช้รากที่สอง (square root transformation) และการแปลงโดยใช้เลขยกกำลัง (power transformations) ภายใต้สถานการณ์ที่กำหนด คือ รูปแบบการแจกแจง (วัดได้ด้วยความเบ้และความโด่ง) ขนาดตัวอย่าง (20, 30, 40, 50, และ 100) และระดับนัยสำคัญของการทดสอบเทียบความกลมกลืนกัน (0.01, 0.05, 0.10 และ 0.15) การพิจารณารูปแบบการแปลงที่ดีที่สุดจะพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ของการยอมรับ H0 : การแจกแจงปกติภายหลังการใช้การแปลงด้วยวิธีการต่างๆ สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้จากการจำลองข้อมูลด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล ซึ่งกระทำซ้ำ 200 ครั้งในแต่ละสถานการณ์ และใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงประกอบการศึกษาในครั้งนี้ด้วย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. รูปแบบการแปลงโดยใช้เลขยกกำลังมีเปอร์เซ็นต์ของการยอมรับ H0 มากที่สุดในทุกสถานการณ์ รองลงมาคือการแปลงโดยใช้การกลับเศษส่วน การแปลงโดยใช้ล็อกการิทึม และการแปลงโดยใช้รากที่สอง ตามลำดับ 2. เมื่อความโด่งมีระดับต่ำแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์ของการยอมรับ H0 มีลักษณะแปรผันตามความโด่งถึงจุดหนึ่ง จากนั้นมีลักษณะแปรผกผันกับความโด่งเมื่อความโด่งมีระดับสูงขึ้น 3. การแจกแจงแบบเบ้ขวา : เปอร์เซ็นต์ของการยอมรับ H0 แปรผันตามขนาดตัวอย่างเมื่อความเบ้มีระดับสูง แต่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวอย่างเมื่อความเบ้อยู่ในระดับต่ำ การแจกแจงแบบเบ้ซ้าย : เปอร์เซ็นต์ของการยอมรับ H0 แปรผกผันกับความเบ้และความโด่ง แต่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวอย่าง
DOI: 10.14457/cu.the.1999.262
title: การพยากรณ์แนวโน้มของการเกิดโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

description: ศึกษาหาตัวแบบพยากรณ์ วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อพยากรณ์จำนวนผู้ป่วย อัตราการป่วยของการเกิดโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของจังหวัดฉะเชิงเทราล่วงหน้าในปี พ.ศ. 2542-2544 โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ จากการพยากรณ์ เพื่อคัดเลือกตัวแบบ โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้นำเทคนิคการพยากรณ์ และทฤษฎีทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย วิธีการบอกซ์และเจนกินส์ เทคนิคการปรับให้เรียบ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิค และวิธีการพยากรณ์ร่วมโดยการให้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ด้วยวิธีการให้น้ำหนักที่เท่ากัน และด้วยวิธีการค่าสัมบูรณ์ต่ำสุด ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิรวบรวมจากกองระบาดวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะข้อมูลอนุกรมเป็นเวลารายเดือนระหว่างปี พ.ศ. 2526-2541 จำแนกตามโรคทั้งหมด 10 โรคด้วยกัน จากการศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา ที่นำมาวิเคราะห์ทั้ง 5 วิธี พบว่าวิธีการพยากรณ์ร่วมด้วยวิธีการค่าสัมบูรณ์ต่ำสุด และวิธีการบอกซ์และเจนกินส์ เหมาะสมกว่าวิธีการพยากรณ์อื่นๆ ที่นำมาศึกษาเปรียบเทียบสำหรับข้อมูลจำนวนผู้ป่วยทุกประเภทของโรค ได้ตัวแบบการพยากรณ์ของข้อมูลอนุกรมเวลาที่นำมาวิเคราะห์ ดังนี้ 1. ตัวแบบพยากรณ์สำหรับจำนวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 2. ตัวแบบพยากรณ์สำหรับจำนวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 3. ตัวแบบพยากรณ์สำหรับจำนวนผู้ป่วยโรคตับอักเสบ 4. ตัวแบบพยากรณ์สำหรับจำนวนผู้ป่วยโรคตาแดง 5. ตัวแบบพยากรณ์สำหรับจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 6. ตัวแบบพยากรณ์สำหรับจำนวนผู้ป่วยโรคสุกใส 7. ตัวแบบพยากรณ์สำหรับจำนวนผู้ป่วยโรคหัด 8. ตัวแบบพยากรณ์สำหรับจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 9. ตัวแบบพยากรณ์สำหรับจำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวม 10. ตัวแบบพยากรณ์สำหรับจำนวนผู้ป่วยโรควัณโรค
DOI: 10.14457/cu.the.1999.263
title: การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย

description: ศึกษาหาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับพยากรณ์มูลค่าการส่งออก อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย เพื่อได้ตัวแบบพยากรณ์ที่ให้ความคลาดเคลื่อนต่ำ โดยนำเทคนิคทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ เทคนิคการปรับให้เรียบแบบเลขชี้กำลัง วิธีการวิเคราะห์การถดถอยและวิธีแยกองค์ประกอบ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทั้ง 4 วิธี ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ระหว่างปี 2527-2541 ที่รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้คือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (GDP) และมูลค่าการนำเข้าสินค้า จากหนังสือ International Financial Statistics Yearbook 1998 ซึ่งเป็นข้อมูลรายปี ระหว่างปี 2527-2541 จัดทำโดย International Monetary Fund ค่าจ้างขึ้นต่ำของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวนเครื่องจักร จำนวนคนงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทต่างๆ และปริมาณการผลิตเส้นด้าย ได้จากส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ดัชนีราคาผู้บริโภค และมูลค่าการส่งออกสิ่งทอ ได้จากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ โดยก่อนที่จะวิเคราะห์หาตัวแบบนั้น ผู้วิจัยได้ปรับข้อมูลมูลค่าการส่งออกสิ่งทอประเภทต่างๆ ในเทอมของเงินบาท ให้อยู่ในเทอมของเงินดอลลาร์ ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอในหมวดที่มีความสำคัญ 2 หมวดด้วยกันคือ เครื่องนุ่งห่ม และผ้าผืนและด้าย ซึ่งหมวดเครื่องนุ่งห่มประกอบด้วยเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องยกทรง รัดทรงและส่วนประกอบ ถุงเท้าและถุงน่อง และถุงมือผ้า ส่วนหมวดผ้าผืนและด้ายประกอบด้วยผ้าผืน ด้ายเส้นใยประดิษฐ์และด้ายฝ้าย จากการเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ที่ได้จากวิธีการต่างๆ ทั้ง 4 วิธี โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์แล้ว พบว่าตัวแบบพยากรณ์มูลค่าการส่งออกสิ่งทอโดยส่วนใหญ่ เหมาะกับการพยากรณ์โดยวิธีบอกซ์เจนกินส์ ส่วนตัวแบบพยากรณ์สำหรับสิ่งทอประเภทผ้าผืนและด้าย และประเภทผ้าผืนเท่านั้นที่เหมาะกับการพยากรณ์ โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย หลังจากได้ตัวแบบพยากรณ์มูลค่าการส่งออกสิ่งทอแต่ละประเภทแล้ว ได้พยากรณ์มูลค่าการส่งออกสิ่งทอล่วงหน้าไปอีก 2 ปี คือปี 2542 และ 2543 คาดว่าสถานการณ์ส่งออกสิ่งทอประเภทเครื่องนุ่งห่ม ประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป ประเภทถุงเท้าและถุ่งน่อง ประเภทถุงมือผ้า ประเภทด้ายเส้นใยประดิษฐ์และประเภทด้ายฝ้าย มีแนวโน้มลดลงกว่าปี 2541 ที่ผ่านมาค่อนข้างมาก โดยเฉลี่ยประมาณ 9.67% มีเพียงสิ่งทอประเภทเครื่องยกทรง รัดทรง และส่วนประกอบ ประเภทผ้าผืนและด้ายและประเภทผ้าผืนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่มากนัก โดยเฉลี่ยประมาณ 1.75 เปอร์เซ็นต์ ตลอดระยะเวลา 10 ปีสิ่งทอประเภทเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1 ของประเทศ ได้สร้างมูลค่าอย่างมากมายให้แก่ประเทศไทยแต่มีแนวโน้มลดลงกว่าปี 2541 ที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก โดยเฉลี่ยประมาณประมาณ 4.08 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขในการกำหนดนโยบายและวางแผนงานต่างๆ ทีเกี่ยวข้องในการมุ่งส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย เพื่อจะได้ช่วยเพิ่มพูนรายได้ของประเทศ และยังคงรักษาความเป็นผู้นำในด้านนี้ไว้ได้ต่อไป
DOI: 10.14457/cu.the.1999.264
title: การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับการแจกแจงทวินามลบแบบทั่วไป
DOI: 10.14457/cu.the.1999.265
title: อำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบค่าเฉลี่ยเมื่อประชากรมีการแจกแจงแบบเบ้ขวา
DOI: 10.14457/cu.the.2000.224
title: การศึกษาพฤติกรรมของนักวิเคราะห์ในการคาดคะเนกำไรของบริษัท

description: ศึกษาพฤติกรรมของนักวิเคราะห์ในการคาดคะเนกำไร ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษาลักษณะพฤติกรรมของนักวิเคราะห์ การตอบสนองต่อข้อมูลที่มีอยู่ รวมไปถึงการศึกษาเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความเอนเอียง ในการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2540 จากการศึกษาพบว่า นักวิเคราะห์ที่คาดคะเนกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการคาดการณ์ที่เอนเอียงไปในทางบวก กล่าวคือจะมีการคาดการณ์ไปในทิศทางที่มากเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ในการศึกษายังได้ศึกษาถึงการตอบสนองต่อข้อมูล ของนักวิเคราะห์ทำให้ได้ค้นพบว่า นักวิเคราะห์มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่ำ หรือ เพิกเฉยไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรต่อข้อมูลที่มีสัญญาณลบ หมายความว่า นักวิเคราะห์มีลักษณะเลือกที่จะตอบสนองต่อข้อมูล และมีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์แบบมองโลกในแง่ดี ซึ่งทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของนักวิเคราะห์ นอกจากนี้การศึกษายังพิจารณาถึง จำนวนนักวิเคราะห์ที่ติดตามคาดการณ์ซึ่งได้พบว่า การมีนักวิเคราะห์ติดตามคาดการณ์บริษัทในบริษัทหนึ่งมาก ไม่ได้มีส่วนช่วยให้นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ที่ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ได้มีส่วนช่วยยืนยัน ถึงพฤติกรรมของนักวิเคราะห์ว่าเป็นไปในลักษณะ เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป และมีการเอนเอียงไปในทางที่ตนเองเชื่อ
DOI: 10.14457/cu.the.2000.225
title: กลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับนักค้าหุ้นเพื่อสภาพคล่องรายย่อย โดยเทคนิคการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

description: การศึกษานี้เป็นการศึกษาทางด้านโครงสร้างเชิงจุลภาค ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะเป็นตลาดแบบที่ขับดันโดยคำสั่งซื้อขาย ซึ่งในตลาดลักษณะนี้ คำสั่งซื้อขายแบบต่างๆ ที่ถูกส่งเข้าไปสู่ตลาดจะมีส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างราคาซื้อขายหลักทรัพย์ การศึกษานี้จะทำการจำลอง ราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ของคำสั่งซื้อขายสามแบบ คือ คำสั่งซื้อขายในราคาเปิด คำสั่งซื้อขายในราคาตลาด และคำสั่งซื้อขายแบบกำหนดราคา แล้วทำการเปรียบเทียบต้นทุนการซื้อขายของกลยุทธ์แบบต่างๆ ทั้งด้านราคาซื้อขาย รวมถึงผลตอบแทนการลงทุน ที่เกิดจากกลยุทธ์การซื้อขายโดยคำสั่งซื้อขายแบบต่างๆ กันด้วย นอกจากนี้การศึกษานี้ยังศึกษาถึงลักษณะรูปแบบการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการซื้อขายต่างๆ ในระหว่างวัน ผลการศึกษาพบว่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การใช้คำสั่งซื้อขายแบบกำหนดราคาซื้อขายจะให้ผลดีกว่าคำสั่งซื้อขายแบบอื่นๆ และจะเหมาะสมกับนักค้าหุ้นประเภทที่ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อขายให้ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด และสามารถรอคอยจังหวะการซื้อขายที่เหมาะสมได้
DOI: 10.14457/cu.the.2000.226
title: การประมาณส่วนประกอบความแปรปรวนของตัวแบบสองปัจจัยข้ามกลุ่มด้วยวิธีการเฉลี่ยตัวแบบ

description: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการประมาณส่วนประกอบความแปรปรวนของตัวแบบสองปัจจัยข้ามกลุ่มเชิงสุ่ม 2 วิธี คือ วิธีการเฉลี่ยตัวแบบ (Model Averaging Method) และวิธีแบบฉบับ (Classical Method) โดยที่วิธีแบบฉบับทำการประมาณจากตัวแบบเต็มรูป (Full model) ส่วนวิธีการเฉลี่ยตัวแบบทำการประมาณด้วยการลดรูปตัวแบบ (Reduced moel) จากตัวแบบเต็มรูปจนได้ตัวแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วทำการเฉลี่ยตัวแบบ กำหนดให้ตัวแบบสองปัจจัยข้ามกลุ่มเชิงสุ่มมีตัวแบบเต็มรูปดังนี้ Yijk = mu+alphai+beta j+(alpha beta)ij+epsilon ijk, i = 1, 2,...,a ; j = 1, 2,...,n เมื่อ y ijk แทนค่าสังเกตที่ k ระดับที่ i ของปัจจัยแรก และระดับที่ j ของปัจจัยสอง, mu แทนค่าเฉลี่ยรวม, alpha i แทนผลกระทบระดับที่ i ของปัจจัยแรก, beta j แทนผลกระทบระดับที่ j ของปัจจัยสอง, (alpha beta)ij แทนอันตรกิริยา (Interaction) ระหว่างระดับที่ i ของปัจจัยแรกและระดับที่ j ของปัจจัยสอง epsilon ijk แทนความคลาดเคลื่อนของค่าสังเกตที่ k ระดับที่ i ของปัจจัยแรกและระดับที่ j ของปัจจัยสองโดยที่ alpha i, beta j, (alpha beta)ij และ epsilon ijk เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติและเป็นอิสระด้วยค่าเฉลี่ยศูนย์และความแปรปรวน sigma2 alpha, sigma2 beta, sigma2 alphaBeta และ sigma2 epsilon, ตามลำดับ, a แทนจำนวนระดับปัจจัยของปัจจัยแรก, b แทนจำนวนระดับปัจจัยของปัจจัยสอง และ n แทนขนาดหน่วยทดลองที่ใช้ในแต่ละวิธีการทดลองโดยที่พารามิเตอร์ sigma2 alpha, sigma2beta, sigma2alphaBeta และ sigma2epsilon เรียกว่าส่วนประกอบความแปรปรวน การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการจำลองข้อมูลด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลโดยใช้โปรแกรม S-plus 2000 การเปรียบเทียบกระทำภายใต้สถานการณ์ของระดับปัจจัยทั้งสอง ขนาดหน่วยทดลองที่ใช้ และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) และได้ทำการจำลองข้อมูลในกรณีที่ a=b=2, 3, 4 และ 5 โดยที่ n=3, 5 และ 7 ที่ระดับสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับ 5%, 15%, 25%, 35%, 45%, 55% และ 65% ตามลำดับ สำหรับเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการเปรียบเทียบ ผลการวิจัยสรุปได้ด้งนี้ ในกรณีที่ขนาดหน่วยการทดลองที่ใช้มีค่ามากกว่าระดับปัจจัยที่เท่ากัน การประมาณส่วนประกอบความแปรปรวนด้วยวิธีการเฉลี่ยตัวแบบให้ค่าระยะทางยุคลิดเฉลี่ยต่ำกว่าการประมาณด้วยวิธีแบบฉบับ ส่วนในกรณีที่ขนาดหน่วยการทดลองที่ใช้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับปัจจัยที่เท่ากัน การประมาณส่วนประกอบความแปรปรวนด้วยวิธีการเฉลี่ยตัวแบบให้ค่าระยะทางยุคลิดเฉลี่ยสูงกว่าการประมาณด้วยวิธีแบบฉบับ ยกเว้นกรณีที่ระดับปัจจัยที่เท่ากันและขนาดหน่วยการทดลองที่ใช้มีค่าเป็น 3 ที่ให้ค่าระยะทางยุคลิดเฉลี่ยต่ำกว่า นั่นคือ การประมาณส่วนประกอบความแปรปรวนของตัวแบบสองปัจจัยข้ามกลุ่มเชิงสุ่มด้วยวิธีการเฉลี่ยตัวแบบในแผนแบบการทดลองสมดุลย์ให้ค่าประมาณโดยส่วนใหญ่ดีกว่าการประมาณด้วยวิธีแบบฉบับเมื่อแผนแบบการทดลองมีขนาดหน่วยการทดลองที่ใช้มากกว่าระดับปัจจัยที่เท่ากัน
DOI: 10.14457/cu.the.2000.227
title: การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวน สำหรับการทดลองปัจจัยพหุด้วยวิธีบูตสแตรป

description: ศึกษาและเปรียบเทียบการประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวน สำหรับการทดลองปัจจัยพหุ กรณีตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยเชิงสุ่ม 2 วิธี คือวิธีแบบบูตสแตรปและวิธีแบบคลาสสิก ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการจำลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลด้วยโปรแกรม S-PLUS 2000 โดยศึกษาภายใต้การแจกแจงของความคลาดเคลื่อน 2 ลักษณะ คือ ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ ศึกษาภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ a=b=2, n=3,5,7 a=b=3, n=3,5,7 a=b=4, n=3,5,7 สัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) 10%, 30% และ 50% ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติปลอมปนศึกษา ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ a=b=2, n=3,5,7 a=b=3, n=3,5,7 a=b=4, n=3,5,7 พารามิเตอร์ที่กำหนดความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน sigma2 = 100 เปอร์เซนต์ของการปลอมปนเป็น 5% 10% และ 25% และสเกลแฟคเตอร์ 2 ระดับ คือ 3 และ 10 เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบวิธีการประมาณทั้ง 2 วิธีคือระยะทางยุคลิดเฉลี่ย ระหว่างเวคเตอร์ของค่าประมาณองค์ประกอบความแปรปรวน กับค่าจริงของเวกเตอร์ขององค์ประกอบความแปรปรวน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ สำหรับความคลาดเคลื่อนที่มีการแจกแจงแบบปกติ เมื่อระดับปัจจัยและขนาดหน่วยทดลองที่ใช้มีค่าต่ำ (a=2,b=2,n=3,5) วิธีบูตสแตรปมีระยะทางยุคลิดเฉลี่ยของเวกเตอร์ ขององค์ประกอบความแปรปรวนในการประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวน ต่ำกว่าวิธีคลาสสิก เมื่อระดับปัจจัยและขนาดหน่วยทดลองที่ใช้มีขนาดมาก (a=4,b=4,n=5,7) วิธีคลาสสิกมีระยะทางยุคลิดเฉลี่ย ของเวกเตอร์ขององค์ประกอบความแปรปรวนต่ำกว่าวิธีบูตสแตรป สำหรับความคลาดเคลื่อนที่มีการแจกแจงแบบปกติปลอมปน โดยส่วนใหญ่ประมาณ 98% วิธีบูตสแตรปมีระยะทางยุคลิดเฉลี่ยของเวกเตอร์ ขององค์ประกอบความแปรปรวนตาำกว่าวิธีคลาสสิก
DOI: 10.14457/cu.the.2000.228
title: การทดสอบความเป็นอิสระแบบเบส์สำหรับการแจกแจงพหุนาม โดยใช้การแจกแจงก่อนที่เป็นอิสระต่อกัน

description: ศึกษาการทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปร 2 ตัวที่อยู่ในรูปตารางการณ์จรโดยใช้แนวคิดแบบเบส์ โดยที่การคำนวณค่าของตัวสถิติทดสอบแบบเบส์นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา แล้วยังขึ้นอยู่กับการแจกแจงก่อน (Prior distribution) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะใช้การแจกแจงก่อนที่เรียกว่า การแจกแจงไดริเชตและอยู่ในรูปแบบที่เป็นอิสระต่อกัน และเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบที่ใช้ทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปร 2 ประเภท คือ ตัวสถิติทดสอบที่ใช้แนวคิดแบบฉบับ (Classical statistics) ได้แก่ ตัวสถิติทดสอบเพียร์สันไคกำลังสอง และตัวสถิติทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็นไคกำลังสอง กับตัวสถิติที่ถูกเสนอขึ้นมาใหม่ คือ ตัวสถิติทดสอบที่ใช้แนวคิดแบบเบส์ซึ่งเรียกว่าปัจจัยเบส์ (Bayes factor) ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคการจำลองมอนติคาร์โล โดยกระทำซ้ำ 1,000 ครั้งในแต่ละสถานการณ์ผลสรุปของการวิจัยมีดังนี้ 1. ความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 1 ตัวสถิติทดสอบทั้ง 11 ตัวสามารถควบคุมความน่าจะเป็น ของความผิดพลาดประเภทที่ 1 ได้ในทุกสถานการณ์ที่ต้องการศึกษา เมื่อระดับนัยสำคัญของการทดสอบ (alpha) มีค่า 0.01 และ 0.05 2. อำนาจการทดสอบ อำนาจการทดสอบของตัวสถิติทุกตัวแปรผันตามขนาดตัวอย่าง ระดับความสัมพันธ์ของข้อมูล และระดับนัยสำคัญ ตัวสถิติทดสอบที่ใช้แนวคิดแบบฉบับ (Classic statistic) มีแนวโน้มที่จะให้อำนาจการทดสอบ สูงกว่าตัวสถิติทดสอบที่ใช้แนวคิดแบบเบส์ (Bayes factor) ในกรณีที่ขนาดตัวอย่างมีค่าน้อยและ/หรือระดับความสัมพันธ์ของข้อมูลมีค่าน้อย เนื่องจากการคำนวณค่าตัวสถิติทดสอบแบบเบส์มีการนำความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นอิสระของข้อมูลเข้าไปร่วมคำนวณด้วย โดยที่ความเชื่อนี้จะอยู่ในรูปของค่าพารามิเตอร์ขั้นที่ 2 (Hyperparameter) ซึ่งเขียนอยู่ในรูปของค่า K ทำให้การปฏิเสธสมมติฐานว่างของตัวสถิติทดสอบแบบเบส์มีค่าต่ำกว่าการปฏิเสธสมมติฐานว่างของตัวสถิติทดสอบแบบฉบับ ซึ่งไม่ได้ใส่ความเชื่อก่อนในการคำนวณค่าของตัวสถิติ แต่ในกรณีที่ขนาดตัวอย่างมีค่ามากหรือระดับความสัมพันธ์ของข้อมูลมีค่ามาก อำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบแบบฉบับและอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบแบบเบส์จะมีค่าไม่แตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกตัวสถิติที่เหมาะสมกับการใช้งานควรพิจารณาจากความรู้เดิมของผู้ใช้งาน ถ้าผู้ใช้งานไม่มีความรู้เดิมเกี่ยวกับข้อมูลเลย หรือไม่เคยทำการเก็บข้อมูลมาก่อนควรใช้ตัวสถิติทดสอบแบบฉบับ แต่ถ้าผู้ใช้งานมีความรู้เดิมว่าข้อมูลมีความเป็นอิสระต่อกัน หรือเคยทำการทดลองกับข้อมูลชุดเดิมแล้วพบว่าข้อมูลมีความเป็นอิสระต่อกัน ควรใช้ตัวสถิติทดสอบแบบเบส์ที่ใช้การแจกแจงก่อนที่เป็นอิสระต่อกันในการทดสอบการเป็นอิสระกับข้อมูลชุดใหม่
DOI: 10.14457/cu.the.2000.229
title: พฤติกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนปิด และผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

description: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ของกองทุนปิดรายเดือนในช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2540 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2542 มาคำนวณการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือนของกองทุนปิด เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนปิด และผลกระทบของการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนปิดที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ ในส่วนของการศึกษาพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนปิด พบว่ากองทุนปิดมีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์แบบแห่ตามกัน (Herding Behavior) ในระดับสูง โดยพฤติกรรมดังกล่าวสามารถพบได้เด่นชัดขึ้น ในการซื้อขายหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนี้ กองทุนปิดยังใช้กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นแบบตามตลาด (Positive Feedback Trading หรือ Momentum Trading) ซึ่งเป็นการซื้อหลักทรัพย์ที่ผลตอบแทนสูงในอดีต และขายหลักทรัพย์ที่ผลตอบแทนต่ำในอดีต รวมทั้งตกแต่ง Portfolio ด้วยการขายหุ้นขนาดเล็กและผลตอบแทนในอดีตเพื่อให้ Portfolio ของกองทุนปิดให้ดูดี (พฤติกรรม Window Dressing) ส่วนผลกระทบของการซื้อขายหลักทรัพย์ ของกองทุนปิดที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ พบว่าอุปสงค์ส่วนเกินในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนปิด ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ ในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเมื่อเกิดอุปสงค์ส่วนเกินในการซื้อหลักทรัพย์ ของกองทุนปิดจะทำให้เกิดผลตอบแทนที่ผิวปกติ (abnormal return) ในทางที่เป็นบวก กล่าวคือส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม เมื่อเกิดอุปสงค์ส่วนเกินในการขายหลักทรัพย์ของกองทุนปิด จะทำให้เกิดผลตอบแทนที่ผิดปกติ (abnormal return) ในทางที่เป็นลบ กล่าวคืออุปสงค์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ทั้งหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก
DOI: 10.6084/m9.figshare.16959616
title: EUR_transcript_eqtl_hg19.tar.gz

description: This file contains the transcript-level eQTLs (hg19) of european ancestry identified by KGGSEE (http://pmglab.top/kggsee/#/).
DOI: 10.6084/m9.figshare.16959616.v1
title: EUR_transcript_eqtl_hg19.tar.gz

description: This file contains the transcript-level eQTLs (hg19) of european ancestry identified by KGGSEE (http://pmglab.top/kggsee/#/).
DOI: 10.3886/e150641v1-101100
title: Data and Code for: Why Is Europe More Equal Than the United States?

description: This article combines all available survey, income tax, and national accounts data to produce pretax and posttax income inequality series in twenty-six European countries from 1980 to 2017. Our estimates are consistent with macroeconomic growth rates and comparable with US distributional national accounts. Inequality grew in nearly all European countries, but much less than in the US. This rise was concentrated at the top end of the income distribution and was most pronounced in Eastern Europe. Contrary to a widespread view, we demonstrate that Europe's lower inequality levels cannot be explained by more equalizing tax-and-transfer systems. After accounting for indirect taxes and in-kind transfers, the US redistributes a greater share of national income to low-income groups than any European country. “Predistribution”, not “redistribution”, explains why Europe is less unequal than the United States.
DOI: 10.26180/16959583
title: The Oral, Gut Microbiota and Cardiometabolic Health of indigenous Orang Asli communities

description: Cardiometabolic health metadata of indigenous Orang Asli communities living in Malaysia.
DOI: 10.26180/16959583.v1
title: The Oral, Gut Microbiota and Cardiometabolic Health of indigenous Orang Asli communities

description: Cardiometabolic health metadata of indigenous Orang Asli communities living in Malaysia.
DOI: 10.5281/zenodo.5655850
title: PBMC scRNA-seq datasets measured using different 10X Chromium chemistries

description: PBMC scRNA-seq datasets measured using different 10X Chromium chemistries<br> Obtained from: https://www.10xgenomics.com/resources/datasets
DOI: 10.5281/zenodo.5655849
title: PBMC scRNA-seq datasets measured using different 10X Chromium chemistries

description: PBMC scRNA-seq datasets measured using different 10X Chromium chemistries<br> Obtained from: https://www.10xgenomics.com/resources/datasets