DOI: 10.14457/stou.the.2018.87
title: ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปริมาณการให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์

description: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย วิธีการศึกษา ใช้วิธีวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเชิงซ้อนด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดัชนีราคาผู้บริโภค และมูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 รวม 120 เดือน ผลการศึกษาพบว่า 1) สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์และสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทย มีทั้งช่วงรุ่งเรืองและตกต่ำขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบายรัฐบาล และภัยธรรมชาติ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถทำให้เกิดวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจได้ทั้งสิ้นโดยจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาทา ให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณา การให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ได้อย่างรอบคอบมากขึ้น 2) ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และดัชนีราคาผู้บริโภค โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ส่วนมูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ไม่มีนัยสำคัญ ทางสถิติ เนื่องจากในช่วงเวลาที่ทำการศึกษามีหลายปัจจัยที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน เช่น การเกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2551 เกิดมหาอุทกภัยช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 และเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557 ทำให้ธนาคารพาณิชย์ระมัดระวัง และเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น || The objectives of this research were : 1) to study situations of real estate and real estate loans in Thailand 2) to study economic factors affecting the number of real estate loansprovided by Commercial Banks in Thailand.The researcher had applied multiple regression analysis with the least-squares method to find the relationships between dependent and independent variables by using relevant monthly secondary data from 120 months period, starting from January 2008 to December 2017.Those factors included minimum loan rates, the deposit amounts of commercial banks, consumer prices index and the trading values of land and buildings. The research results found that 1) situations of real estate and real estate loan in Thailand had periods of growth and recession, depending on many factors such as economic factor, social factor, political factor, government policy, and natural disaster, which those economic crises caused that the commercial banks had considered the real estate loan approving even more carefully and strictly. 2) The significant factors affecting to the number of loans in significance level were the deposit amounts of commercial banks and consumer prices index which had consequently relation according to an explanatory set of hypothesis at statistical significance value at 0.05. For the trading values of land and buildings also had a relation positively with the dependent variable. But for the interest rate of loans had relation inversely with the dependent values according to an explanatory set of hypothesis for this study. but there was no statistical significance value. As during period of research studying, several factors were affecting to the changes of economics, such as the Subprime Mortgage Crisis in 2008, Thai Flood Crisis in 2011 and Thai Political Crisis in 2013-2014, which those were the causes that the commercial banks considered their real estate loans approving even more carefully and strictly.