Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον Ελληνικό τραπεζικό τομέα
Creators: name: Παλάντζα, Νικολέτα Χρήστου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2020
Subjects: Τραπεζικό σύστημα
Χρηματοπιστωτικός κίνδυνος
Μοντέλα προσομοίωσης
Bank System
Financial Risk
Stress Test

description: Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά το ξέσπασμα της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης, ιδιαίτερος λόγος γίνεται για την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Ένα σχετικά πρόσφατο εργαλείο διαχείρισης τέτοιων κινδύνων αποτελεί η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Σκοπός των ασκήσεων αυτών είναι η μέτρηση της ευαισθησίας ενός χαρτοφυλακίου σε απρόσμενα, δυσμενή αλλά αληθοφανή γεγονότα. Με τον όρο χαρτοφυλάκιο είναι πιθανό να αναφερόμαστε στο χαρτοφυλάκιο ενός μεμονωμένου πιστωτικού ιδρύματος ή στο σύνολο των χαρτοφυλακίων ενός οικονομικού συστήματος ως ένα ενιαίο. Κοινή παραδοχή της πρόσφατης κρίσης αποτελεί το γεγονός πως τα περισσότερα οικονομικά συστήματα δεν είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν ακραίες μεταβολές σε βασικούς οικονομικούς δείκτες. Οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων επιχειρούν να προσφέρουν μία σταθερότητα στα χαρτοφυλάκια που εξετάζουν με σκοπό να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα του εξεταζόμενου ιδρύματος (ή συστήματος) στις ευμετάβλητες σημερινές συνθήκες. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζουμε μία άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα με τη βοήθεια ενός ακραίου αλλά αληθοφανούς σεναρίου. Η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων καθώς και την ανάγκη υιοθέτησης της μεθόδου αυτής ως το κύριο εργαλείο διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων. Στο θεωρητικό πλαίσιο γίνεται αναφορά στο τραπεζικό σύστημα και στις βασικές του λειτουργίες, στα βασικά είδη χρηματοοικονομικών κινδύνων και στα εργαλεία ποσοτικοποίησης τους. Τα τελευταία δυο κεφάλαια αφορούν τις ασκήσεις ακραίως καταστάσεων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο
description: In recent years and especially since the outbreak of the recent financial crisis, significant discussion happens about the managing of financial risks. A relatively recent tool for managing such risks is the stress test exercise. The purpose of these exercises are to measure the sensitivity of a portfolio in unexpected, adverse but plausible events. By the term portfolio is possible to refer to an individual credit portfolio institution or to all portfolios of an economic system as a single one. Common assumption of the recent crisis is the fact that most economic systems are not ready to face extreme changes in their key economic indicators. Stress tests are attempting to provide a stability to portfolios in order to ensure the viability of the institution in subject (or system) in the current volatile conditions. In this paper we present a stress test simulation of the Greek banking system by using a terminal but plausible scenario. This thesis aims to present in both theoretical and empirical level the stress tests and the need to adopt this method as the main bank management tool risk. In the theoretical framework we present the banking system and some of its basic functions, the main types of financial risks and the quantification tools we use today. The last two chapters are about the stress tests in a both theoretical and empirical level