Αξιολόγηση της ευρωπαϊκής τραπεζικής σταθερότητας μέσω άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (STRESS TEST):
Creators: name: Δομδούζη, Μαρίνα Βασιλείου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2014
Subjects: Προσομοίωση Ακραίων Καταστάσεων
Διαχείριση Κινδύνων
Δεδομένα Panel Data
Stress testing
Risk Management
Data Panel Data

description: Ένα βασικό και χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης κινδύνων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Σκοπός των ασκήσεων προσομοίωσης είναι να αξιολογηθεί η ευαισθησία του χαρτοφυλακίου ενός τραπεζικού ιδρύματος ή ακόμη και ενός ολόκληρου τραπεζικού συστήματος σε ακραία αλλά αληθοφανή γεγονότα. Ειδικότερα, μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, είναι φανερό ότι μεγάλος αριθμός χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ακραίες μεταβολές σε βασικούς δείκτες της οικονομίας. Έτσι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για σωστή και επαναλαμβανόμενη χρήση των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων προκειμένου να θωρακιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος με επιτυχία. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα μιας άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση ενός ακραίου αλλά αληθοφανούς σεναρίου. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει να παρουσιάσει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων καθώς και την ανάγκη υιοθέτησης της μεθόδου αυτής ως βασικό εργαλείο διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων. Σε θεωρητικό επίπεδο γίνεται αναφορά στο τραπεζικό σύστημα και στις βασικές του λειτουργίες, στα βασικά είδη χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και στα εργαλεία ποσοτικοποίησης τους. Στη συνέχεια, περιγράφεται η εξέλιξη του Συμφώνου της Βασιλείας ενώ παράλληλα γίνεται μια ιστορική αναδρομή των βασικών χρηματοοικονομικών κρίσεων από το 1974 έως σήμερα. Επίσης τα τελευταία κεφάλαια αφορούν τις προσομοιώσεις ακραίως καταστάσεων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο.
description: Basic and useful tools for risk management in financial institutions are the stress tests. The purpose of the simulation exercises is to evaluate the sensitivity of the portfolio of a bank or even an entire banking system to exceptional but plausible events. Especially since the recent financial crisis, it is obvious that a large number of financial institutions cannot cope with extreme changes in key indicators of the economy. So it is imperative the proper and repeated use of stress tests in order to shield the stability of the financial system successfully. The purpose of this thesis is to present the results of an exercise stress test by European countries using an end but plausible scenario. This thesis aims to present both theoretical and empirical level stress tests and the need to adopt this method as a key tool for managing banking risks. On a theoretical level refers to the banking system and the basic functions, the basic types of financial risks and their quantification tools. Then, describing the evolution of the Basel while is a throwback basic financial crisis from 1974 to today. Also the last chapters are simulations terminally statements both theoretical and empirical level.