Η Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Ελληνικών Τραπεζών και η Επίδραση της Δημοσιονομικής Κρίσης:
Creators: name: Ντάουλας, Στυλιανός Γεωργίου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2014
Subjects: Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Δημοσιονομική Κρίση
Ελληνικές Τράπεζες
Financial Analysis
Financial Crisis
Greek Banks

description: Κατά την διάρκεια της δεκαετίας 1970-1980, οι σοβαρές οικονομικές διαταραχές σε διεθνή κλίμακα είχαν ως αποτέλεσμα να έρθουν στην επιφάνεια οι αδυναμίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για έλεγχο των αγορών αλλά και για προστασία των πολιτών. Η αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων ήρθε μέσω ενός θεσμικού πλαισίου εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με ονομασία «Η Εποπτεία της Βασιλείας». Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που παρατηρήθηκαν σημαντικές εξελίξεις στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, όπως η έντονη οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 και η οποία επέφερε ένα άκρως επικίνδυνο οικονομικό περιβάλλον που είχαμε να βιώσουμε από το μεγάλο κραχ του 1929, η Επιτροπή της Βασιλείας προχώρησε στην αναπροσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ, γνωστό ως Βασιλεία ΙΙΙ, με αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων και στην καλύτερη ρευστότητα των τραπεζών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναλύουμε το πλαίσιο της Βασιλείας Ι, Βασιλείας ΙΙ και Βασιλείας ΙΙΙ, που θεσπίστηκαν από το 1988 μέχρι και σήμερα λόγω των αρνητικών οικονομικών εξελίξεων διεθνώς, καθώς οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που έκαναν την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια επηρέασαν σημαντικά την πορεία των τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και των κρατών που εγκαθίστανται αυτά. Η αυξημένη μεταβλητότητα των χρηματοοικονομικών αγορών καθιστά επιτακτική την ανάλυση και αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα τραπεζικά ιδρύματα και οι επενδυτές. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη χώρας μας, όπου τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα βίωσαν σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειές της, παρουσιάζοντας χαμηλή αποδοτικότητα, έλλειψη ρευστότητας καθώς και χαμηλή κεφαλαιακή επάρκεια κυρίως τη διετία 2011-2012. Η πορεία των ελληνικών τραπεζών παρουσιάζει μία κάμψη, με αρνητικούς πολλές φορές χρηματοοικονομικούς δείκτες τα τελευταία πέντε χρόνια, εξαιτίας της οικονομικής αστάθειας που επικρατεί στη χώρα και της φθίνουσας πορείας της ελληνικής οικονομίας. Η μελέτη αφορά στις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές συστημικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank) την χρονική περίοδο 2004 μέχρι 2013, από την οποία και προκύπτει ότι τη διετία 2011-2012 υπήρχαν πολλά προβλήματα ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας.
description: During the decade 1970-1980 the serious economic disturbances at international level, have led to bring to the surface the weaknesses of financial institutions for the control of markets and of course the protection of citizens. The attitude to all these problems came through an institutional framework for supervision of financial institutions called «Banking Supervision». Particularly in recent years, with important developments in the global economic map, such as the strong economic crisis that began in 2008 which brought a highly risky economic environment that we haven’t experienced since the Great Depression of 1929, the Basel Committee proceeded to the adjustment of the regulatory framework of Basel II, known as Basel III, with stricter rules on transparency of regulatory capital and improved liquidity of banks. In this paper, we analyze the framework of Basel I, Basel II and Basel III, introduced from 1988 until today due to adverse economic developments internationally, since the financial risks that have emerged in recent years have significantly influenced the economic course of banking institutions and the states at which they are established. The increased variability of financial markets makes it mandatory to analyze and evaluate financial risks to which banks and investors are exposed. Especially important was the impact of the economic crisis in our country Greece, where Greek banks have experienced its consequences greatly, presenting low profitability, lack of liquidity and low capital adequacy, mainly between 2011 and 2012. The course of Greek banks shows a decline, with negative financial indicators very frequently during the last five years, due to the economic instability in the country and to the decline of the Greek economy. The study concerns the four largest Greek systemic banks (National Bank of Greece, Alpha Bank, Piraeus Bank, Eurobank) the period from 2004 to 2013, from which it results that between 2011 and 2012 banks had many problems of liquidity and capital adequacy.