title: Прогнозирование курса рубля на основе цен на нефть при помощи регрессионного анализа
title: Forecasting of the rouble exchange rate as a function of the oil prices, using regression analysis
Creators: name: Зефиров, Владимир Игоревич
name: Петрова, Наталья Николаевна
Publisher: name: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Year: 2017
Subjects: КУРС РУБЛЯ
ЦЕНА НА НЕФТЬ
ПРОГНОЗ
РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
КОРРЕЛЯЦИЯ
ДЕТЕРМИНАЦИЯ
ТРЕНД
ROUBLE EXCHANGE RATE
OIL PRICE
FORECAST
REGRESSION ANALYSIS
CORRELATION
DETERMINATION
TREND

description: На протяжении двух последних столетий нефть остается самым важным стратегическим продуктом и важнейшим источником энергии для человечества и, в частности, для России. Существует множество теорий, мнений, исследований того, как изменятся курс рубля и экономика России в целом при падении или увеличении цен на нефть. Проблема заключается в многообразии мнений и фактов, поэтому трудно дать однозначный ответ на поставленный вопрос. К тому же в связи с резкими изменениями на рынке нефти за последние два года данный вопрос становится еще более актуальным, охватывая широкий круг современных проблем. Чтобы попытаться ответить на поставленный вопрос, мы решили отследить цены на нефть и курс рубля в динамике и построить функцию, описывающую эту зависимость, с помощью регрессионного анализа. На основе статистических данных за предыдущие годы нами выведена линейная функция, описывающая зависимость курса рубля от цен на нефть, и рассчитаны коэффициенты корреляции и детерминации, с помощью которых мы смогли точнее определить степень зависимости. Более того, на основе этой функции мы спрогнозировали курс рубля на несколько периодов вперед, используя прогноз цен на нефть от Министерства экономического развития. Полученные результаты коррелируются с практическими данными, а также с прогнозами, сделанными известными исследовательскими агентствами, и открывают простор для дальнейших статистических исследований.
description: During the last two centuries oil has been the most important strategic product and a widely used energy source all over the world as well as in Russia. Nowadays there are numerous theories, opinions, studies on how the rouble exchange rate changes if oil prices decrease or increase. The problem is that with all this variety of facts and opinions it is still hard to give an unambiguous answer to the stated question. Moreover, due to the significant changes on the oil market over the last couple of years, this issue is getting more interesting and now it embraces many current problems.  To answer the question stated above, we decided to analyze the dynamic changes in oil prices and rouble exchange rates and derive a function describing this correlation using regression analysis.  Based on the statistical data for the previous years, the linear function describing the correlation between the rouble exchange rate and oil prices was derived, and the correlation and determination coefficients were calculated. Moreover, based on that function, we conducted a short-term rouble exchange rate forecast, for which we used the oil prices forecast by the Ministry of Economic Development. The results are compatible with the real-life data as well as with the forecasts conducted by well-established research agencies and provide the possibility of further research.