Εκτίμηση της ανθεκτικότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε δυσμενείς μακροοικονομικές εξελίξεις με τη χρήση του stress testing:
Creators: name: Πολυμερούδη, Αθανασία Ευαγγέλου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2014
Subjects: Μέθοδος προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Stress testing
Greek bank system
3.

description: Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει το κατά πόσο ο δείκτης των προβλέψεων (εξαρτημένη μεταβλητή) που σχηματίζουν οι ελληνικές τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (non performing loans), επηρεάζεται από τους διάφορους μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες. Οι μακροοικονομικοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν (ανεξάρτητες μεταβλητές) είναι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ (gdp), ο πληθωρισμός (inflation) και οι τιμές των ακινήτων (property value), ενώ οι μικροοικονομικοί δείκτες που μελετήθηκαν είναι το roaa (return on average assets) και η κεφαλαιακή επάρκεια (capital strength). Το εξεταζόμενο διάστημα αφορά στα έτη 2000-2012, τα δεδομένα εξετάζονται και αναλύονται με τη μορφή panels και επεξεργάζονται από το πρόγραμμα stata με τη μέθοδο της παλινδρόμησης. Επιπλέον, διενεργήθηκαν, με τη μέθοδο της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), έλεγχοι για να διαπιστωθεί πως μεταβάλλεται το ύψος των προβλέψεων των τραπεζών, αν επιδεινωθούν οι μακροοικονομικοί και οι μικροοικονομικοί δείκτες. Για τους ελέγχους αυτούς χρησιμοποιήθηκαν δύο σενάρια, το δυσμενές και το εξαιρετικά δυσμενές σενάριο, στα οποία τέθηκαν στις ανεξάρτητες μεταβλητές, ιστορικά ακραίες αλλά και υποθετικές τιμές. Επιπροσθέτως, στην εργασία γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, στους κινδύνους τους οποίους καλούνται να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες και στη διαχείριση και εκτίμηση τους. Τέλος, γίνεται μια αναφορά στην επίσημη πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε το 2010 στις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε άλλες παρόμοιες έρευνες που προκύπτουν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση.
description: The aim of the present thesis was the study of provisions (dependent variable) that Greek banks post every year for their non performing loans and how they are influenced from the fluctuations in macroeconomic and microeconomic variables. Macroeconomic variables that selected were growth of gdp, inflation, property value, while, from the microeconomic variables roaa and capital strength were chosen (independent variables). The analysis concerned the time period 2000-2012, the data were processed with the method of regression in stata program using panel data form. Moreover, stress tests performed on these data in order to assess the vulnerability of bank provisions in case of deterioration of macroeconomic and microeconomic conditions in economy. For the stress tests, two scenarios were used, an adverse and an extremely adverse, by imposing historically adverse and also hypothetical values in independent variables. Furthermore, there is a reference in this thesis for the principles that concern the operation and supervision of the European banking system, the risks that banks are confronted and the techniques of their administration and evaluation. Additionally, the European aggregate stress test is mentioned, which took place in 2010 and 91 European banks were participated. Finally, some similar studies are cited from the literature background