English: Today, there are several methods for quantifying and modeling this phenomenon, but the two most widely-used models are the autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) and the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models.
Telugu: నేడు, ఈ దృగ్విషయాన్ని పరిమాణానికి మరియు మోడలింగ్ చేయడానికి అనేక పద్ధతులు ఉన్నాయి, కానీ రెండు విస్తృతంగా ఉపయోగించే నమూనాలు స్వీయ ప్రగతిశీల నియమావళి భ్రమణీయత (ARCH) మరియు సాధారణమైన స్వల్పకాలిక షరతులతో కూడిన హెస్టోస్కెడిస్టాటిటీ (GARCH) నమూనాలు.