グレイは、クレメンシー・アン・ローズマリー・スワン(clemency anne rosemary swann)としてベッドフォードに生まれたが、彼女が生まれる6か月前に、当時26歳だった父親のクレメント・ネルソン・スワン空軍大尉(flight lieutenant clement nelson swann)は、生後7か月だったグレイの姉とともに、自宅の火災で命を落としていた。