СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
Authors: Атиф Новрузов, Фатима Асланлы Атиф Новрузов, Фатима Асланлы 
Published: January 2024

В статье анализируется стратегия и перспективы управления рисками в коммерческих банках и даются рекомендации по ее реализации. Банковская деятельность полна многочисленных рисков. Банки пытаются обрести уверенность в надежности и безопасности в контексте экономических процессов. Управление рисками является одной из основных стратегических функций менеджмента банка. В статье рассмотрены основы рисков, их влияние на процесс управления и принятия решений, важнейшие подходы к управлению рисками, а также примеры современных систем и методов управления рисками, а также вопросы контроля, оценки рисков. и мониторинг. Хотя термин «риск» используется очень часто, понятие многогранного риска определяется по-разному. В широком смысле риск – явление, связанное с возникновением неопределенности в будущем, затрагивающее различные сферы экономики. Под риском понимается вероятность того, что в банковской деятельности произойдет событие, которое окажет негативное влияние на прибыль или капитал банка. Функция управления рисками охватывает все сферы банковской деятельности. Ряд финансовых рисков связан с активной деятельностью, прежде всего кредитной и инвестиционной деятельностью. Сбор денежных средств в виде остатков на депозитах, ценных бумагах, расчетных и текущих счетах осуществляется с учетом многих рисков. Когда банк осуществляет как активные, так и пассивные операции, учет дополнительных факторов риска, а также оценка их негативного воздействия требуют особого подхода. Работа операционных подразделений, развитие информационных технологий, реализация функции маркетинга связаны с рядом функциональных рисков, которые могут негативно повлиять на прибыль и капитал банка. Поэтому управление рисками считается одной из основных задач стратегического управления банком. Эта задача реализуется путем создания специальных систем управления рисками и влияет на работу любого подразделения банка.
Большое значение в настоящее время имеет повышение надежности банков, доверия к ним клиентов и государства, совершенствование методов защиты от различных рисков. Стремление коммерческих банков максимизировать прибыль ограничено возможностью понести убытки. Опыт показывает, что чем выше риск, тем больше вероятность получения дохода и прибыли. Связь между доходом от операций банка и риском в упрощенной форме может быть выражена прямой зависимостью.
Как специфическая сфера бизнеса банковская деятельность в основном состоит из привлечения денежных средств и размещения их в виде кредитов. Как и у многих хозяйствующих субъектов, целью коммерческого банка является получение прибыли. Современный бизнес, в том числе банковский, невозможно представить без риска. Банковский риск включает в себя возможность (угрозу) того, что банк потеряет часть своих ресурсов, не получит доходов или понесет дополнительные расходы в результате определенных финансовых операций. Анализ, оценка и управление различными и все более частыми рисками являются частью текущей деятельности кредитных организаций. Это обуславливает необходимость эффективного управления рисками, отвечающего требованиям быстро развивающихся национальных и международных финансовых рынков.
Организационная структура, выполняющая функцию управления рисками, имеет несколько важных задач. К ним относятся предотвращение непредвиденных событий на общебанковском уровне, которые могут негативно повлиять на капитал банка и ситуаций, которые могут помешать банку достичь своих бизнес-целей, а также происходящих изнутри банка, то есть на уровне отдельных отдельных операций. (Кредитный риск, Операционный риск, Репутационный риск, Стратегический риск, Риск ликвидности) можно отнести к снижению возникающих рисков до минимального уровня. Кредитный риск коммерческих банков — это вероятность убытков, которые приводят к потере стоимости актива или обесцениванию из-за такого события, как ухудшение финансового положения заемщика (включая внебалансовые события). Целью управления кредитным риском банков является устранение или сокращение подобных кредитных событий, удержание угрозы кредитного риска на приемлемом уровне и в то же время обеспечение работоспособности банковских активов и обеспечение того, чтобы доходы от них покроет убытки. Банки обязаны управлять рисками всего своего кредитного портфеля, а также рисками, присущими отдельным кредитам или сделкам.
Кредитный риск в первую очередь определяется как экономический риск, связанный с управлением финансовыми ресурсами. Однако в отличие от других видов экономических рисков этот риск имеет специфические характеристики. Наиболее важной из этих особенностей является то, что кредитный риск связан с движением кредита, который принимает форму кредита. Однако банки осуществляют кредитные операции не только путем предоставления в свое распоряжение денежных средств, но и формирования источника этих средств. То есть банки осуществляют активные операции по кредитованию, а пассивные - по привлечению временно свободных средств для кредитования. Ускорение и расширение экономического цикла, высокая конкуренция на рынках, повышение уровня глобализации требуют научного осмысления проблемы управления банковскими рисками, разработки новых концепций и методов.
Ключевые слова: риск, кредитный риск, операционный риск, репутационный риск, стратегический риск, риск ликвидности, управление рисками, коммерческие банки, система управления, стратегическое управление, процессный подход.