Optimalisasi Manajemen Portofolio Dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi: Pendekatan Empiris
Authors: K Gabrielle Michaela , Fatwa Muhammad Nabil , P Maftuhin Agung , Pandin Maria Yovita R. 
Published: December 2024

This study aims to examine investment portfolio optimization strategies in facing economic uncertainty through an empirical approach. By analyzing historical data and related literature, this research seeks to identify key factors that influence portfolio performance as well as effective strategies to minimize risk and maximize profits.The aim of this research is also to examine investment portfolio optimization strategies in facing economic uncertainty through an empirical approach. By using historical data on the Indonesian financial market and applying a modern portfolio model, this research seeks to identify the optimal asset combination as well as an effective rebalancing strategy in minimizing risk and maximizing returns. The focus of this research is on the influence of macroeconomic factors, such as inflation and interest rates, on investment decisions.It is hoped that the research results can contribute to investors, financial practitioners and academics in formulating better investment strategies. Apart from that, it is also hoped that this research can become a reference for policy makers in formulating policies that support healthy and sustainable capital market growth.In this case, it is advisable for portfolio managers and investors periodically review their investment strategies as global economic conditions and policies change. Additionally, further research could focus on developing more comprehensive prediction models, as well as integrating non-economic factors such as geopolitics and climate change to create more resilient and adaptive portfolio strategies. In this way, investors can be better prepared to face more complex uncertainties in the future.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi optimalisasi portofolio investasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi melalui pendekatan empiris. Dengan menganalisis data historis dan literatur terkait, penelitian ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja portofolio serta strategi yang efektif untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Tujuan dari penelitian ini juga untuk mengkaji strategi optimalisasi portofolio investasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi melalui pendekatan empiris. Dengan menggunakan data historis pasar keuangan Indonesia dan menerapkan model portofolio modern, penelitian ini berusaha mengidentifikasi kombinasi aset yang optimal serta strategi rebalancing yang efektif dalam meminimalkan risiko dan memaksimalkan return. Fokus penelitian ini adalah pada pengaruh faktor-faktor makro ekonomi, seperti inflasi dan suku bunga, terhadap keputusan investasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para investor, praktisi keuangan, dan akademisi dalam merumuskan strategi investasi yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan. Dalam hal ini, disarankan agar manajer portofolio dan investor secara berkala meninjau kembali strategi investasi mereka seiring perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan global. Selain itu, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan model prediksi yang lebih komprehensif, serta mengintegrasikan faktor-faktor non-ekonomi seperti geopolitik dan perubahan iklim untuk menciptakan strategi portofolio yang lebih tangguh dan adaptif. Dengan demikian, investor dapat lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian yang lebih kompleks di masa depan.
Kata kunci: optimalisasi, manajemen portofolio, ketidakpastian ekonomi, pendekatan empiris