ПРОВЕРКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА ПРОЧНОСТЬ В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
Authors: Колоскова Н.В. , Егоров Е.А. 
Published: September 2024

В статье рассмотрено влияние системных кризисов российской экономики на банковский сектор в период 2015-2022 годов. Представлены анализ и систематизация факторов ухудшения банковской деятельности, дана оценка устойчивости крупнейших кредитных организаций, рассмотрены перспективы развития на ближайшее будущее. Главную поддержку крупнейшим финансовым институтам, не смотря на их мощь и большие возможности для маневра, оказывает Центральный банк, и этот феномен проявляется уже как закономерность в различных странах Запада. Таким образом, слабая диверсификация банковского сектора России, в периоды сильных кризисов, нивелируется за счёт общенациональных фондов, например, Фонд консолидации банковского сектора, специальные фонды Банка России и др. Необходимо учитывать относительную закрытость данных о размерах финансовой помощи банкам со стороны государства, и принимать во внимание также и то, что государство контролирует более половины действующих активов банковского сектора, т.е. оно имеет различные каналы помощи зависимым банкам, помимо прямых финансовых вливаний. В итоге мы получаем весьма ограниченную возможность для исследования результативности самостоятельных усилий кредитных организаций по поддержанию собственной ликвидности и достаточности капитала для поглощения рисков и полученных убытков. В данных условиях вопрос о финансовой прочности банковских учреждений может быть исследован двумя путями: первый – изучить макроэкономические эффекты (устойчивость и прибыльность банковского сектора в целом), что даст значительное искажение действительной картины в виду отмеченных выше причин; второй – изучить с помощью эмпирических методов эффективность управления банковским капиталом на микроуровне, т.е. на примере отдельных банков, в данном случае необходимо применять кластеризацию банковских организаций и охватить репрезентативную выборку. Второй путь даст более достоверную оценку, но он более трудоёмкий, и к тому же содержит «подводные камни», а именно закрытость информации о состоянии бизнеса конкретного банка, что усиливается во времена больших потрясений на рынках. Авторы статьи ограничились первым подходом, опираясь на общедоступные макроэкономические данные о российских банках и оставив второй подход на будущее исследование. Допускаемые обобщения и упрощения в выводах не должны помешать проверить основную гипотезу: состояние банковского сектора зеркально (с допустимыми оговорками) отображает текущее состояние реального сектора экономики, при этом имеется некоторый период отставания реагирования банков на структурные сдвиги и качественные изменения, т.е. существует временной лаг, который специалисты оценивают примерно в 3-5 месяцев. Следует вспомнить, что не только кредитные организации второго уровня банковской системы вынуждены реагировать на меняющие экономические параметры, но и Центральный банк как регулятор банковской системы, являясь активным субъектом финансового рынка, осуществляет новые воздействия, согласно собственной концепции денежно-кредитной политики, и коммерческие банки обязаны подстраиваться под них. В итоге авторы статьи понимают надёжность (прочность) банковской системы как адекватную резко изменяющимся внешним условиям реакцию банков второго уровня, позволяющую им выполнять возложенные на них функции в прежнем объёме и прежнего качества, т.е. не снижая своей роли и значимости для национальной экономики.