ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПУТЕМ ОТРАСЛЕВОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Authors: Татаринова Л.В. , Кравченко А.Е. 
Published: December 2024

Статья посвящена вопросам оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка путем отраслевой диверсификации. Под оптимизацией кредитного портфеля понимается формирование его структуры по таким параметрам, как отрасль заемщиков, сроки, ставки кредитования и уровень риска. В работе проведен анализ финансово-экономических отношений по формированию состава и структуры кредитного портфеля коммерческого банка. Рассматриваются подходы, сложившиеся в отечественной и зарубежной экономической литературе, к определению понятия «кредитный портфель банка». Отмечается, что в данных определениях кредитный портфель банка чаще всего рассматривается с точки зрения его структуры и не учитывается наличие кредитного риска банка при формировании кредитного портфеля, а также не учитывается тот факт, что современные коммерческие банки функционируют в условиях жесткой конкуренции на рынке банковских услуг. В статье обосновывается необходимость учета влияния макроэкономических параметров на уровень кредитного риска коммерческого банка при формировании его кредитного портфеля. В работе сделан вывод, что в условиях усиления конкуренции на финансовых рынках, снижения маржинальности, повышения требований к уровню достаточности капитала и управлению рисками правильно построенная отраслевая диверсификация кредитного портфеля банка окажет положительное влияние на снижение кредитного риска и повышение доходности активных операций банка. В рамках проведения диверсификации кредитного портфеля по отраслям экономики предлагаются этапы оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка путем отраслевой диверсификации: 1-й этап — анализ и оценка отраслей экономики; 2-й этап — анализ и оценка типовых рисков отраслей экономики; 3-й этап — соотношение потенциала и типовых рисков отраслей экономики. При проведении анализа на каждом из представленных этапов рекомендуется учитывать показатели следующих временных отрезков: показатели прошлых лет, текущие показатели, тенденции развития (планово-прогнозные показатели).

The article is devoted to the optimization of the loan portfolio of a commercial bank through the use of industry diversification. The optimization of the loan portfolio means the formation of its structure according to such parameters as: the industry of creditors, the timing, lending rates and the level of risk. The analysis of financial and economic relations on the formation of the composition and structure of the loan portfolio of a commercial bank was carried out. Approaches developed in domestic and foreign economic literature to the definition of the concept of “bank loan portfolio” are considered. It is noted that in these definitions the bank’s loan portfolio is most often considered from the point of view of its structure and doesn’t take into account the presence of the bank’s credit risk when forming the loan portfolio, and also doesn’t take into account the fact that modern commercial banks operate in conditions of fierce competition in the banking services market. The article justifies the need to consider the influence of macroeconomic parameters on the level of credit risk of a commercial bank when forming its loan portfolio. The article concluded that in the conditions of increased competition in financial markets, reduced margins, increased requirements for capital adequacy and risk management, a properly constructed industry diversification of the bank’s loan portfolio will have a positive impact on reducing credit risk and increasing the profitability of active bank operations. As part of the diversification of the loan portfolio by sectors of the economy, the following stages of optimization of the commercial bank’s loan portfolio through sectoral diversification are proposed: stage 1 — analysis and assessment of sectors of the economy; stage 2 — analysis and assessment of typical risks of sectors of the economy; stage 3 — correlating potential and typical risks of economic sectors. When conducting the analysis at each of the presented stages, it is recommended to take into account the indicators of the following time periods: indicators of previous years, current indicators, development trends (planning and forecasting indicators).