Artificial Intelligence System to Support Decision-Making on Purchasing SiM0 US Dollar Futures in a Digital Economy
Authors: Ломакин Н.И. , Кравченко Е.Н. , Кращенко С.А. , Минаева О.А. , Гаврилова О.А. , Сычева А.В. , Сашенков В.А. 
Published: July 2024

Рассмотрены теоретические основы принятия решения для торговли фьючерсом SiM0 на MoEx. Выдвинута и доказана гипотеза, что с помощью разработанной AI-системы, с использованием «новостных колебаний» и параметров японских свечей, можно получить прогноз цены закрытия SiM0 и на основе полученного прогнозного значения принять решение о покупке/продажи актива. Новизна проведенного исследования заключается в том, что в условиях рыночной неопределенности можно получать каждые 15 минут прогнозное значение цены закрытия SiM0 на основе использования искусственного интеллекта в результате обработки данных, собранных с новостных webсайтов программой Skraper, и оцифрованных с помощью Word2vec. Полученные таким образом прогнозные значения имеют высокую точность, что снижает риск финансовых потерь и повышает эффективность биржевой торговли, что обуславливает практическую значимость. В результате проведенных исследований разработана AI-система «Персептрон», в которой для предсказания цены фьючерсного контракта SiM0 использовались не только параметры японских свечей и объема, но и «новостные колебания» с web-сайтов. Таким образом, разработан персептрон, в котором содержится 305 параметров на входном слое, два скрытых слоя по 100 и 10 узлов, соответственно, и выходной слой с одним параметром - прогнозной ценой. Персептрон был сформирован и использовался на платформе Deductor, а программа Skraper, собирающая информацию с web-сайтов, была размещена в фреймворке Spark. Разработанный нейросетевой алгоритм торговал фьючерсным контрактом SiM0, формируя ордера для торгового терминала QUIK с тем, чтобы открывать длинные и короткие позиции на срочном биржевом рынке.

The theoretical basis of decision-making for trading SiM0 futures on MoEx is considered. A hypothesis has been put forward and proved that using the developed AI system, using "news fluctuations" and Japanese candlestick parameters, it is possible to obtain a forecast of the SiM0 closing price and, on the basis of the obtained predicted value, make an asset purchase / sale decision. The novelty of the study is that in conditions of market uncertainty, it is possible to obtain a predicted closing price of SiM0 every 15 minutes based on the use of artificial intelligence as a result of processing data collected from news websites by Skraper and digitized using Word2vec. The forecast values obtained in this way are highly accurate, which reduces the risk of financial losses and increases the efficiency of exchange trading, which leads to practical significance. As a result of the research, the Perceptron AI system was developed, in which not only the parameters of Japanese candlesand volume, but also “news fluctuations” from web sites were used to predict the price of the SiM0 futures contract. Thus, a perceptron is developed, which contains 305 parameters on the input layer, two hidden layers of 100 and 10 nodes, respectively, and an output layer with one parameter - the forecast price. The perceptron wasformed and used on the Deductor platform, and the Skraper program, which collects information from web sites, was placed in the Spark framework. The developed neural network algorithm traded in the SiM0 futures contract,generating orders for the QUIK trading terminal in order to open long and short positions on the derivatives market.