МУЛЬТИФРАКТАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЖАЕМОСТИ ВИХРЕЙ S AND P-ИНДЕКСОВ В ФИНАНСОВОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Authors: Бегларян М.Е. 
Published: December 2024

Использование новых методов и подходов для прогнозирования экономической ситуации в мире очень востребовано. Применение математических методов это устоявшаяся практика, а вот применение физических явлений для прослеживания аналогии с экономическими и финансовыми реалиями, раскрытия будущего кризиса или скачка серьезного финансового индикатора является интересной новеллой экономической науки. Это направление появилось в 90-х годах прошлого века. С тех пор физики пытаются применить знания и модели фундаментальных физических явлений для предсказания финансовых потрясений. Эконофизика является темой исследований РАН России. 2 ноября 2010 г. состоялась историческая научная сессия Отделения физических наук Российской академии наук на тему Эконофизика и эволюционная экономика 1. Рассматривается применение мультифрактального анализа для финансовых явлений. Показано, что эмпирическое распределение p(S) от ежедневной потери фондового индекса Standard AND Poor (S AND P500) имеет спектральную плотность E(k)k- с перемежаемым показателем 4/35/3. Отмечается, что спектр k- есть не что иное, как известное скейлинговое представление спектра изотропной турбулентности в пространстве движения с размерностью 3, описывающее динамику высокочастотных возмущений среды или, другими словами, структуру мелкомасштабной турбулизированной среды в виде скелета вихревого кластера с фрактальной размерностью D, где 4/3, 5/3. Более того, значение скейлингового показателя 5/3 дает известный спектр Колмогорова Обухова. Обсуждается вопрос о возможном существовании финансового аналога физической однородной турбулентности финансовой мелкомасштабной турбулентности, которая развивается в пространстве движения с размерностью 3

The use of new methods and approaches of forecasting the economic situation in the world is very much in demand. The use of mathematical methods is an established practice, but the use of physical phenomena to trace an analogy with economic and financial realities, disclosing a future crisis or a jump in a serious financial indicator is an interesting novelty in economic science. This trend appeared in the 1990s of the last century. Since then, physicists have been trying to apply knowledge and models of fundamental physical phenomena to improve the economic condition of society in terms of predicting financial shocks. Econophysics is a research topic of the Russian Academy of Sciences. On November 2, 2010, the historical scientific session of the department of physical sciences of the Russian Academy of Sciences took place on the theme Econophysics and Evolutionary Economics 1. The application of multifractal analysis for financial phenomena is considered. It is shown that empiric distribution of p(S) from the daily loss of fund index Standard AND Poor (S AND P) has spectral density E(k)k- with the intermittency factor 4/35/3. It is specified, that k- is nothing else but the known scaling presentation of the isotropic turbulence spectrum in the space of motion with the dimension 3, describing the dynamic of high frequency environmental disturbance or in other words the structure of small scale turbulent environment as a skeleton of the whirl cluster with fractal dimension D , где 4/3, 5/3. Moreover, the value of scaling factor 5/3 is given by the well known Kholmogorov Obukhov spectrum. The author discusses a subject about possible existence of financial analogue of physical homogen turbulence financial small scale turbulence, which develops in the motion space with the dimension 3