Il Museo è ospitato nei locali del vecchio Episcopio;antica costruzione risalente al 1240;che;dopo varie ristrutturazioni;;venne restaurato nel 1957 per accogliere la raccolta diocesana d'arte sacra.All'edificio sono tuttora annesse le carceri pontificie che comprendono una stanza di guardia;una grande sala e due celle di rigore.Il Museo è articolato in due grandi ambienti cui si accede attraverso un'artistica porta a pannelli intarsiati del recanatese Vitaliano Benedettucci (1957).Le raccolte di quadri;statue;suppellettili ed arredi sacri che costituiscono l'artistico patrimonio del museo;provengono dalle Chiese e sacrestie della Diocesi ed in particolare dalla Cattedrale.La sede del Museo è stata trasferita nel piano nobile (primo piano) dell'Episcopio;dove è stata allestita un'esposizione più ampia ed articolata;inaugurata il 23 maggio 2006 per volere del vescovo Luigi Conti.Il Museo è sede distaccata del Museo Diocesano di Macerata.