Çokdeğişirli normal dağılım

veya çokdeğişirli Gauss-tipi dağılım,  tek değişirli bir dağılım olan normal dağılımın (veya Gauss-tipi dağılımın) çoklu değişirli hallere genelleştirilmesidir.Genel bir tanımla,  olarak ifade edilen yığmalı dağılım fonksiyonu,  bir rassal vektörun,  vektörüne eşit veya bu vektör değerlerden daha az olduğu zaman karşıtı olarak bulunan bütün olasılıkların toplamını ifade eden bir fonksiyondur. Çokdeğişirli normal dağılım için bir cebirsel kapalı eşitlik şeklinde bir  ifadesi bulunmamaktadır. Ancak bu fonksiyonun sayısal değerlerini tahmin etmek için birkaç algoritma bulunmaktadır. Bu algoritma kullanışına bir örnek için verilen referanslarda MVNDST adlı algoritmaya bakınız. (  veyaİki rassal değişken olan X ve Y tek tek normal dağılım gösterseler bile bu iki rassal değişkenin bileşik olarak (X, Y) bir çoklunormal dağılım göstereceği anlamına gelmez. Buna basit bir örnekte eğer |X| > 1 ise Y=X olması ve eğer |X| < 1 ise Y = -X olmasıdır. Bu gerçek ikiden fazla sayıda rassal değişken içinde doğrudur.Buna benzer bir karşıt örneğin için normal olarak dağılımlı olup ve korrelasyon olmaması bağımsızlık ifade etmez maddesine bakınız.Eğer X ve Y rassal değişkenleri tek tek normal dağılım gösterirlerse ve birbirlerinden istatistiksel olarak Bağımsızlarsa, o halde bu iki rassal değişken bileşiği (yani rassal vektörü)ikideğişirli normal dağılım gösterir veya diğer bir ifade ile ortaklaşa normal dağılımlılardır. Ancak ortaklaşa normal dağılım gösteren her iki rassal değişkenin birbirinden bağımsız olduğu gerçek değildir.İki boyutlu singuler olmayan halde, ikideğişirli normal dağılım için (ortalamalar (0,0)da ise) olasılık yoğunluk fonksiyonu şöyle tanımlanır:Bir singuler olmayan çokdeğişirli normal dağılım için aynı yoğunluk gösteren kontur eğrileri elipsoitlerdir; yani ortalamada merkezleşmiş çok-boyutlu-kürelerin doğrusal dönüşümleridir.. Bu elipsoitlerinesas eksenlerinin yönleri kovaryans matrisinin özvektörleri (eigenvector) olarak verilmiştir. Esas eksenlerin orantılı uzunluklarının karesi bunlara karşıt olan özdeğerler (eigenvalues) olurlar. Buhiç etkilenmemektedir; buna karşıt olarak bir matris sütûnunun tersi alınırsa unun determinantının işaretleri değişir.   ile özetlenen dağılım böylelikle   ifadesinin  ile ölçeğinin değiştirilmesi, u ile rotasyon yapılması ve  ile çevrilmesi ile ortaya çıkar.Bunun aksine bakılırsa,  ve tam ranklı U matrisi ve pozitif çapraz girdiler  olan  değerleri için yapılan herhangi bir seçim, bir singuler olmayan çokdeğişirli normal dağılım ortaya çıkartır. Eğer herhangi bir  sıfıra eşitse ve u kare matris ise, bunun sonucunda ortaya çıkan  kovaryans matrisi bir singuler matris olur. Geometrik olarak bunun açıklaması her kontur elipsoitin sonsuz olarak inceleşmesi ve n-boyutlu bir uzayda 0 bir hacim kapsamasıdır, çünkü en aşağı bir tane esas eksenin uzunluğu sıfır olmaktadır.Genel olarak, rassal değişkenler birbirleriyle çok yüksek derecede bağımlı olabilirler ama hiç korelasyon göstermeyebilirler. Ama, eğer bir rassal vektör çokdeğişirli normal dağılım gösterirse o halde aralarında hiç korelasyon göstermeyen  iki veya daha fazla sayıda vektör parçası istatistiksel olarak birbirinden bağımsızdır. Bundan da şu sonuc çıkartılabilir: eğer vektörün herhangi iki veya daha fazla parçası ikişer ikişer bağımsızlık gösteriyorsa, bu parçalar birbirinden bağımsızdırlar.Fakat ayrı ayrı olarak ve marjinal olarak, iki rassal değişken normal dağılım gösterirlerse ve aralarında hiç korelasyon bulunmazsa, o halde bu iki değişkenler birbirinden bağımsızdır. Normal dağılım gösteren iki rassal değişken, ortaklaşa normal dağılım göstermeyebilirler; yani bir parçası oldukları vektör bir çokdeğişkenli normal dağılım göstermeyebilir. İki korelasyon göstermeyen ama normal dağılım gösteren fakat bağımsız olmayan rassal değişken için örneğin normal dağılım gösterip hiç korelasyon göstermemek bağımsız olmak demek değildir maddesine bakınız.Burada toplam  setinin  (sıralanmamış) çiftler üzerine tahsis edilmelerinin hepsi birlikte alınmasıdır. Bu işlem sonucunda toplam içinde   sayıda terim bulunur, Her bir terim  tane kovaryansın çarpımıdır.Altıncı-derecede moment içinde  (3 × 5 =) 15 terim; sekizinci derecede momentler arasında (3 × 5 × 7) = 105 terim bulunur. Altıncı-derecedeki moment için ifade şöyle genişletilebilir:Bundan dikkati çekmesi gereken şu sonuçlar çıkartılır:  değerinin  olduğunu bilmek varyansı değiştirir. Daha şaşırtıcı olarak, ortalama değeri  ile kayma gösterir. Eğer   bilinmese idi,   nin göstereceği dağılım   olurdu.Bir normal dağılım için Fisher'in enformasyon matrisi bir ozel sekil alir.  için Fisher'in enformasyon matrisinin  elemanı su olur:Cokdegisirli normal dağılımın kovaryansinin maksimum olabilirlik kestiriminin  elde edilmesi şaşırtıcı şekilde düzenli ve zekice yapılmıştır. Kovaryans matrislerin kestirimi maddesine bakin. Bir N-boyutlu cokludegisirli normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu şöyle verilir:Bu basit olarak bir n büyüklüğünde bir örneklem için örneklem kovaryans matrisidir. Bu bir yanli kestirim olup beklenen değeriÇokdeğişirli normallik sınamaları bir verilmiş veri seti için bir teorik çokdeğişirli normal dağılıma  benzerlik olup olmadığını sınamak için hazırlanmıştır. Bu sınamalarda sıfır hipotez veri setinin çokdeğişirli normal dağılıma benzerlik gösterdiğidir. Eğer sınama ile bulunan p-değeri yeter derece küçük ise (yani genellikle 0,05 veya 0,01den daha küçük ise), sıfır hipotez reddedilir ve verinin çokludeğişirli normal dağılım göstermediği kabul edilir. Bu çokludeğişirli normallik sınamaları arasında popüler olan Cox-Small sınamasıdır:ortalama vektörü ve (simetrik ve pozitif kesin olması gereken) kovaryans matrisi  olan bir -boyutlu çokdeğişirli normal dağılımdan bir rastgele vektöriçin (matris kare kökü olan) Çoleski dekompozisyonu hesap edilir. Yani  koşuluna uyan tek bir alt üçgensel matris olan  bulunur.Örneğin Box-Müller dönüşümü ile üretilip elde edilebilen  tane birebirine bağımsiz normal dağılım gösteren değişebilir parçalarından oluşan bir vektör  bulunur.