Nicel analistler listesi

Bu liste, kayda değer kantitatif analistlerin (soyadına göre sıralanmış) bir listesidir; ayrıca § Çığır açan yayınlar ve Finansal ekonomistler listesi'ne bakınız.Jacob Bernoulli, (1654-1705), İsviçreli matematikçi, Bileşik faiz üzerinde çalışırken  matematiksel sabitini keşfetti.Michael Brennan, (d. 1942), Brennan-Schwartz faiz oranı modelinin ortak tasarımcısı ve reel opsiyonlar teorisinin öncüsü.Vinzenz Bronzin (1872 - 1970), İtalyan matematik profesörü; 1908'de opsiyon fiyatlama formüllerinin yanı sıra put-call paritesinin bir formülasyonunu yayınladı.Phelim Boyle, (d. 1941), (İrlandalı fizikçi), Monte Carlo yönteminin ve Trinom ağacının opsiyon fiyatlandırma alanında kullanımını başlatmıştır.Eugene Fama, (d. 1939) Amerikalı ekonomist, portföy teorisi ve varlık fiyatlandırması üzerine çalışmalar, Nobel Ekonomi Bilimleri Anma Ödülü sahibi.Benjamin Graham, (1894 - 1976) Amerikalı ekonomist ve profesyonel yatırımcı ve değer yatırımcılığının ilk savunucusu.Robert Haugen, (1942 - 2013) ABD'li finansal ekonomist ve kantitatif yatırım ve düşük volatilite yatırımı alanında öncü.Jonathan E. Ingersoll, (d. 1949), getiri eğrisi'nin Cox-Ingersoll-Ross modeli'nin yazarlarından biri.Kiyoshi Itō, (1915 - 2008), çalışmaları günümüzde Itō kalkülüsü olarak adlandırılan Japon matematikçidir.Robert A. Jarrow, faiz oranı türevlerinin fiyatlandırılması için Heath-Jarrow-Morton çerçevesinin ortak yaratıcısı.John Kelly, (1923-1965), Amerikalı fizikçi, Bell Labs bilim insanı, en çok Kelly kriteri'ni formüle etmesiyle tanınır.Harry Markowitz, (d. 1927), Amerikalı ekonomist, Ekonomi Bilimlerinde Nobel Anma Ödülü. Modern Portföy Teorisi]] alanındaki öncü çalışmaları.John von Neumann, (1903 - 1957), Macar asıllı Amerikalı matematikçi, çok çeşitli alanlara önemli katkılarda bulunmuşturVictor Niederhoffer, (d. 1943), Amerikalı, İstatistiksel arbitraj ve Piyasa mikroyapısı çalışmalarının babası.Stephen Ross, (1944 - 2017), Amerikalı, finansal ekonomi alanında birçok önemli teori ve modeli başlatmasıyla tanınır.Mark Rubinstein, (1944 - 2019), Amerikalı, finans alanında kıdemli bir akademisyen, türevler, özellikle opsiyonlar üzerine odaklanmıştır.Myron Scholes, (d. 1941), Kanadalı-Amerikalı, en iyi Black-Scholes denkleminin yazarlarından biri olarak bilinen finansal ekonomist.Eduardo Schwartz, (d. 1940), Amerikalı, belirsizlik altında yatırımların fiyatlandırılması için gerçek opsiyonlar yönteminde öncü araştırma.Claude Shannon, (1916 - 2001), Amerikalı, matematikçi, elektronik mühendisi ve "Bilgi teorisinin babası" olarak bilinen kriptograf.William F. Sharpe, (d. 1934), Amerikalı Ekonomi Bilimlerinde Nobel Anma Ödülü, Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli'nin yaratıcılarından biri.Nassim Taleb, (d. 1960), Lübnanlı, kendisini bir işadamından ziyade rastlantısallık üzerine çalışan bir epistemolog olarak görmektedir.Thales, ( - ), Yunan, Yunanistan'ın Yedi Bilgesi'nden biri, kaydedilen ilk opsiyon ticaretini yaptı.Ed Thorp, Amerikalı, (d. 1932), 1962'de blackjack'teki kasa avantajının kart sayma ile aşılabileceğini matematiksel olarak kanıtlayan ilk kitap olan Beat the Dealer'ın yazarı.Oldrich Vasicek, (d. 1942), Çek, getiri eğrisi dinamiklerini açıklayan çığır açan makale; bkz Vasicek modeli.Cliff Asness, (d. 1966), Amerikalı, AQR Capital Management'ın kurucu ortağı, değer ve momentum stratejilerini popülerleştirmesiyle tanınır.David Blitz, (d. 1973), Hollandalı, Robeco Quantitative Investments'ın kurucu araştırmacısı, faktör yatırımı literatürüne katkıda bulunmuştur.Jean-Philippe Bouchaud, (d. 1962), Fransız fizikçi ve ekonofizikçi, Quantitative Finance dergisinin eski editörü.Damiano Brigo, (d. 1966), İtalyan, sistem teorisi, olasılık ve matematiksel finans alanlarındaki sonuçlarıyla tanınır.Aaron Brown, (d. 1956), modern küresel türevlerin ekonomisinin kumardan evrildiği fikriyle tanınan Amerikalı risk uzmanı.Gündüz Çağınalp, (1952 - 2021), nicel davranışsal finans alanındaki çalışmalarıyla tanınan Türk asıllı Amerikalı araştırmacı.Neil Chriss, Amerikalı, matematikçi, akademisyen, hedge fon yöneticisi, Courant Enstitüsü Matematiksel Finans Programı'nın ilk direktörü.Jakša Cvitanić, (d. 1962), Hırvat, California Institute of Technology'de Matematiksel Finans Profesörü.Raphael Douady, (d. 1959), Fransız matematikçi, Sorbonne'da Laboratory of Excellence on Financial Regulation Başkanı.Darrell Duffie, (d. 1954), Kanadalı, Stanford Graduate School of Business'da Dean Witter Seçkin Finans Profesörü.Bruno Dupire, (1958), Fransız, bir yerel oynaklık modelinin nasıl türetileceğini göstermesiyle tanınır.Frank J. Fabozzi, Amerikalı, üretken yazar, Kalotay-Williams-Fabozzi modeli'nin ortak geliştiricisi.Hélyette Geman Matematiksel finansta numeraire yöntemlerini değiştirmesiyle tanınan Fransız matematikçi.Peter Jaeckel, Matematiksel Finans alanında Monte Carlo yöntemlerinin kullanımının gelişmesinde etkili olan Alman matematikçi.Mark S. Joshi, (1969 - 2017) İngiliz Avustralyalı yazar, araştırmacı ve matematiksel finans alanında danışman.Andrew Kalotay, (d. 1941), Macar asıllı Amerikalı, Wall Street quant ve satranç ustası, istatistikçi ve matematikçi.David X. Li, (d. 1960), Çinli, teminatlandırılmış borç yükümlülüklerinin (CDO'lar) fiyatlandırılmasında Gaussian copula modellerinin kullanılmasına öncülük etmiştir.Andrew Lo, (d. 1960), hedge fon ve finansal mühendislik konusunda önde gelen otorite; Adaptif piyasa hipotezi'ni önerdi.Fabio Mercurio, (d. 1966), İtalyan, matematikçi, uluslararası alanda eksik piyasalar teorisiyle tanınır.Attilio Meucci, İtalyan, uygulamalı matematikçi, Black-Litterman modelini ve diğer portföy ve risk yönetimi metodolojilerini geliştirmesiyle tanınır.Norman Packard, (d. 1954), Amerikalı, kaos teorisi fizikçisi ve Prediction Company ve ProtoLife'ın kurucularından biridir.William Perraudin, İngiliz, ekonomist, risk ve borçlanma aracı fiyatlandırması alanlarında uzmanlaşmıştır.Peng Shige, (d. 1947), Çinli, stokastik analiz ve matematiksel finans alanındaki katkılarıyla tanınan matematikçi.Pim van Vliet, (d. 1977), Hollandalı kantitatif fon yöneticisi, düşük volatilite yatırımına katkıları olan araştırmacı.Paul Wilmott, (d. 1959) İngiliz araştırmacı, danışman ve kantitatif finans alanında öğretim görevlisi.Marc Yor, (1949 - 2014), özellikle semimartingale, Brown hareketi ve diğer Lévy süreçleri'nin özellikleri olmak üzere stokastik süreçler üzerine çalışmalarıyla tanınan Fransız matematikçi.