2003માં અનુરાગ કશ્યપે ફિલ્મ એડિટર આરતી બજાજ સાથે લગ્ન કર્યા હતા અને 6 વર્ષ પછી 2009માં તે અલગ થઈ ગયા હતા. તે સમયે અનુરાગ એક્ટ્રેસ કલ્કીને ડેટ કરી રહ્યો હતો. 2011માં અનુરાગ અને કલ્કીએ લગ્ન કર્યા હતા. તેમના લગ્ન પણ માત્ર 4 વર્ષ ચાલ્યા હતા. પાછલા બે વર્ષથી અનુરાગ પોતાની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ શુભ્રાને કારણે ચર્ચામાં છે. શુભ્રા 24 વર્ષની છે અને અનુરાગની દીકરી આલિયા કરતા માત્ર 7 વર્ષ નાની છે.