જૂન 1993માં વિજય માલ્યાએ રેખા સાથે લગ્ન કર્યા. આ લગ્નથી વિજય માલ્યાને બે પુત્રી લીના અને તાન્યા છે. માલ્યાની બીજી પત્ની ડબલ ડાયવોર્સી છે.