હોલકર રાજવંશના સંસ્થાપક સુબેદાર મલ્હરરાવ હોલ્કરના આગમનના પણ ઘણા વર્ષો પહેલાથી જ દત્તાત્રેય મંદિરની સ્થાપના થઈ ચૂકી હતી.