માનવામાં આવે છે બાબા પહેલા શિરડી આવ્યા હતા અને 1918 સુધી તેઓ અહીં રહ્યાં હતા. 15 ઓક્ટોબર 1918ના રોજ બાબાએ શિરડીમાં સમાધિ લીધી હતી અને તે દિવસ દશેરાનો દિવસ હતો. ત્યારથી દર વર્ષે દશેરાના દિવસે શિરડીમાં આ દિવસ વિશેષ રીતે ઉજવાય છે. શિરડીના સાંઈની પ્રસિદ્ધિ દૂર દૂર સુધી ફેલાયેલી છે અને આ પવિત્ર ધાર્મિક સ્થળ મહારાષ્ટ્રના અહમદનગરમાં શિરડી ગામમાં છે.