શરૂઆતમાં સ્થાનિક સ્તરે શિક્ષિત હોવા છતાં, વેલેસ્લીએ બ્રસેલ્સ, બેલ્જિયમમાં વધારાની શાળા પ્રાપ્ત કરતા પહેલા ઇટોન (1781-1784) હાજરી આપી હતી.