મહેશ ભૂપતિના પિતા અને ભારતના સફળ ટેનિસ પ્લેયર સીકે ભૂપતિ પાસેથી સાનિયાએ પોતાની શરૂઆતી કોચિંગ લીધું હતું. તેમના પિતાની પાસે એટલા રૂપિયા ન્હોતા કે તેઓ સાનિયાને પ્રોફેસનલ ટ્રેઇનિંગ કરાવી શકે. તેના માટે તેમણે કેટલાંક મોટા વ્યાપારિક સમુદાયો પાસેથી સ્પોંસરશિપ લીધી.