પંકજ કપૂરથી છૂટાછેડા થયા પછી, તેણીએ રાજેશ ખટ્ટર સાથે લગ્ન કર્યા  2001 માં નીલિમાએ રાજેશ પાસેથી છૂટાછેડા લીધા, જેના પછી તેણીએ તેમના બાળપણના મિત્ર ઉસ્તાદ રઝા અલી ખાન સાથે લગ્ન કર્યા.