મ્યુઝિયમ નિકોલસ દ્વિતીયના હુકમનામું દ્વારા 1895 માં સ્થાપના કરી હતી, અને "રશિયન મ્યુઝિયમ સમ્રાટ એલેક્ઝાન્ડર III» ઓફ શીર્ષક પ્રાપ્ત થયો હતો.