એવું માનવામાં આવે છે કે શનિ પ્રદોષ વ્રત કથા પ્રાચીન સમયની વાત છે. કોઈ નગરમાં એક શેઠ રહેતો હતો તે અત્યંત દયાળુ હતા. તેમને ત્યાંથી કોઈપણ ક્યારેય ખાલી હાથે પાછું નહોતું જતું પણ તેમને કોઈ સંતાન ન હતું. જેને કારણે તેઓ ઘણા દુઃખી હતા. એક દિવસ તેમણે તીર્થયાત્રાએ જવાનો નિર્ણય કર્યો. જેવા તેઓ નગરની બહાર નિકળ્યા હતા કે તેમને એક વિશાળ વૃક્ષની નીચે સમાધઘી લગાવી એક તેજસ્વી સાધુને જોયા. બંનેએ વિચાર્યું કે સાધુ મહારાજના આશીર્વાદ લઈ આગળ યાત્રા કરીએ. પતિ-પત્ની બંને સમાધીકાલીન સાધુની સામે હાથ જોડી બંસી ગયા અને તેમની સમાધી તૂટે તેની પ્રતીક્ષા કરતા રહ્યા. સવારથી સાંજ અને પછી ફરીથી રાત પડી ગઈ, પરંતુ સાધુની સમાધી ન તૂટી. પણ તે બંને પતિ-પત્ની ધૈર્યપૂર્વક હાથ જોડીને બેસી રહ્યા. અંતે બીજા દિવસે સવારે સાધૂ સમાધીથી ઊઠ્યા. પતિ-પત્નીને ત્યાં બેસેલા જોઈએ સાધુ મહારાજ બોલ્યા- હું તમારી અંતરમનની કથા જાણી ગયો છું. હું તમારા ધૈર્ય અને ભક્તિભાવથી અત્યંત પ્રસન્ન છું. આ રીતે વ્રત કરવાથી તમારા પરથી શનિનો ભાર હળવો થાય છે.