અજય દેવગને બરમૂડામાં ભગવાન શિવની પૂજા કરી હોવાના કારણે કેટલાક લોકો ધાર્મિક લાગણી દુભાઈ હોવાનો પણ મત વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.