ખીમેશ્વર મહાદેવ મંદિરે પાંડવોની ડેરી છે એ અંગે એવું માનવામાં આવે છે કે અહીં આ શિવલિંગની સ્થાપના પાંડવોએ જાતે કરી હતી.