અહીં  સુધી કે જ્યારે ઉજ્જૈન પર સિંધિયા રાજધરાનાનું આધિપત્ય હતુ, ત્યારે તેમણે પણ રાત વિતાવવા માટે પોતાનો કાલિયાદેહ મહેલ શહેરની સીમાથી બહાર બનાવ્યો હતો.