સંજયની માતાના મોત બાદ તેઓની પ્રથમ ફિલ્મ આવી હતી ‘રોકી’. . સંજય તેની માતાને એટલો પ્રેમ કરતો હતો કે રોકી ફિલ્મનો ફર્સ્ટ શો હતો ત્યારે સંજયએ તેની બાજુની સીટ તેની માતા માટે ખાલી રાખી હતી.