શિકાગો જઈને સ્વાજીએ અનેક પ્રકારની કઠિનતાઓનો સામનો કરવો પડ્યો. પરંતુ તેનાથી સ્વામીજી જરાયે વિચલિત થયા નહીં. તેમને ત્યાં કોઈનો પરિચય નહીં હતો. તો પણ તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા, ત્યારે સંમેલન પ્રારંભ થવામાં હજી બે-ત્રણ મહિનાની વાર હતી. ત્રીજી કઠિનતા એ હતી કે સંસ્થાના પ્રતિનિધિ જ સંમેલનમાં ભાગ લઈ શકતા હતા. સ્વામીજી તો ત્યાં કોઈ સંસ્થાના પ્રતિનિધિ તરીકે નહીં ગયા હતા. વળી સ્વામીજી પોતાના ખર્ચ માટે જે રાશી લઇ ગયા હતા, તે પણ સમાપ્ત થવા આવી હતી. ખર્ચને ઓછામાં ઓછો કરવા માટે સ્વામીજીએ શિકાગો નગરની બહાર કોઈ ઉપનગરમાં રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો.