સહદેવને આ જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયું, તેને લગતી અનેક દંતકથાઓ છે, જેમાંથી તેણે પિતાની આજ્ઞા મુજબ તેમના મૃત્યુ પછી તેમના દિમાગનો ભાગ ખાધો હોવાથી તેમને ત્રિકાળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું, એવી સહજપણે માન્યામાં ન આવે, એવી કથાઓ પણ સાંભળવા મળે છે.