કેટલાક લોકોનું એવું પણ કહેવું છે કે આ પવિત્ર નંદી ઉજ્જૈનના કાળ ભૈરવના મંદિરમાં આવ્યો અને ક્યાંથી આવ્યો તે કોઈને ખબર નથી.