માલ્યાને ઘોડાઓને ખુશ શોખ હતો અને તેણે ૧૯૯૨માં બેંગલુરુ પાસે આવેલા કુંનિગલ સ્ટડ ફાર્મ ખરીદ્યુ હતું.