સંગ્રહાલયનું નિર્માણ અગાઉ જોસ લાઝારો ગાલાડીઆનો દ્વારા ખાનગી ચાર માળનું મેન્શન છે, જે છેલ્લા સદીના 20 ના દાયકામાં તેની પત્ની સાથે 15-19 સદીઓના દુર્લભ અને મૂલ્યવાન કળા વસ્તુઓ એકત્ર કરવાના શોખીન હતા.