અંજુએ લગ્ન કર્યા નથી. એક સમયે તેમના રાજેશ ખન્ના સાથેના અફેરની ચર્ચા ચારેબાજુ હતી અને લાગતુ હતું કે, બંને લગ્ન કરી લેશે પણ તેવું શક્ય ન થયું. રાજેશ ખન્નાએ અંજુ સાથે બ્રેકઅપ બાદ ડિમ્પલ કપાડિયા સાથે લગ્ન કર્યા હતા. કહેવાય છે કે, રાજેશ ખન્ના જાણીજોઈને પોતાની જાન અંજુના ઘર આગળથી લઈને નીકળ્યા હતા.