રાજ શાહના કુટુંબ વિશે જોઈએ તો તેમના માતા-પિતા ગુજરાતથી આવ્યા હતા. તેમના પિતા 1970માં અમેરિકા અભ્યાસ અર્થે આવ્યા હતા. અને ત્યાર પછી તેમણે લગ્ન કરી અહીં જ વસવાટ કર્યો હતો. રાજ શાહ શિકાગોમાં રહે છે અને તેમનો જન્મ પણ ત્યાં જ થયો હતો.