રોયલ પેલેસનું બાંધકામ ફિલિપ વીના શાસન દરમિયાન શરૂ થયું હતું; વિખ્યાત ઇટાલિયન આર્કિટેક્ટ ફિલિપો જુઆર્રુને આમંત્રિત કરવાનો વિચાર તેમની પત્ની ઇસાબેલા ફર્નીસ સાથે થયો હતો, પરંતુ પ્રખ્યાત ઇટાલિયન તેમના બાળકને પૂર્ણ કર્યા વગર મૃત્યુ પામ્યા હતા.