જ્યારે અજ્ઞેયવાદની ચર્ચા ધર્મના સંદર્ભમાં કરવામાં આવે છે, ત્યારે કેટલાકને લાગે છે કે અજ્ઞેયવાદ એ ફક્ત ધર્મ સાથે સુસંગત નથી, પરંતુ વાસ્તવમાં કેટલાક ધર્મોનો એક અભિન્ન ભાગ બની શકે છે.