ડિઓનું ચોક્કસ જન્મનું નામ અજ્ઞાત છે, તેમ છતાં તે સંભવિત છે કે તેમનું સંપૂર્ણ જન્મનું નામ ક્લાઉડીયસ કેસીઅસ ડિયો, અથવા સંભવિતપણે કેસિઅસ સિઓ કોકેસિયસ હતું, જો કે તે અનુવાદની સંભાવના ઓછી હોય છે.