કાલીદેહ મહેલ: આ મહેલનું નિર્માણ સિંધિયા ઘરાનાએ કરાવ્યું હતું. દંતકથા છે કે ઉજ્જૈનનો ફક્ત એક જ મહારાજા હતો અને તે હતો મહાકાલ. આ સિવાય બીજા કોઇ પણને ઉજ્જૈનમાં રાત ગાળવાની અનુમતી નહોતી. જો તે ઉજ્જૈનમાં રાત ગાળી લે તો જલ્દી તેનું રાજપાઠ નષ્ટ થઈ જાય. આ દંતકથાને લીધે સીંધીયા રાજાઓએ પોતાના રહેવા માટે આ મહેલને બનાવડાવ્યો હતો.