કોલેજ કાળમાં સંજયને લાગતું કે એક્ટિંગ તો ખૂબ જ સહેલી છે માટે તેણે એક્ટર બનવાનું નક્કી કર્યું. જ્યારે આ પપ્પા સુનિલ દત્તને જઈને કહ્યું તો તેઓ ખૂબ નારાજ થયા અને કહ્યું કે જો એક્ટિંગ એટલી જ સહેલી હોત તો બધા હીરો જ ન બની ગયા હોત. પછી ફિલ્મી કરિયર શરુ કરતા પહેલા સુનિલે સંજયને બે વર્ષ માટે ટ્રેનિંગ લેવા મોકલ્યો હતો.