સંજય દત્ત હિન્દૂ છે, જ્યારે માન્યતા મુસ્લિમ છે. માન્યતાનું સાચુ નામ દિલહાઝ શેખ છે. બંનેએ મુંબઈમાં લગ્ન કર્યા હતાં અને બંને હાલ ખુશ પણ છે.