આનાથી બચવા માટે દેવતાઓએ યજ્ઞ માટેના એક પવિત્ર સ્થળની માગ ગયાસુર પાસે કરી. ગયાસુરે પોતાનું શરીર દેવતાઓને યજ્ઞ માટે આપી દીધું. જ્યારે ગયાસુર શવાસનની સ્થિતિમાં સુતો ત્યારે તેનું શરીર પાંચ કોસમાં ફેલાઈ ગયું. અને આ જ પાંચ કોસની જગ્યા સમય જતાં ગયા તીર્થ બની ગઈ. ગયાસુરનું શરીર તો ગયુ પરંતુ લોકોને પાપમાંથી મુક્ત કરવાની તેના મનની ઈચ્છા ન ગઈ અને પછી તેણે દેવતાઓ પાસેથી વરદાન માગ્યું કે આ સ્થાન લોકોને મુક્તિ આપનારૂં પવિત્ર તીર્થ બની રહે અને લોકો અહીં મુક્તિની ઈચ્છાથી પિંડદાન કરે અને મુક્તિ મળે. એટલા માટે જ લોકો આજે પણ પોતાના પિતૃઓને તારવા માટે અને પિંડદાન માટે ગયાજીમાં આવે છે.