અજય બોલીવૂડના જાણીતા સ્ટન્ટ કોરિયોગ્રાફર અને એક્શન ફિલ્મ ડાયરેક્ટર વિરુ દેવગન અને ફિલ્મ નિર્માત્રી વીણા દેવગનનો પુત્ર છે.