સંજય ખાને પહેલા ઝરીન કટરક સાથે લગ્ન કર્યા, પરંતુ 10 વર્ષ પછી તેનું નામ જાણીતી અભિનેત્રી ઝીનત અમન સાથે જોડાવા માંડ્યું.