સંજય દત્તને પુસ્તકો વાંચવાનો ખુબ જ શોખ છે, જેલમા રહેતા દરમિયાન સંજય દત્ત લાઇબ્રેરીથી દરરોજ બે પુસ્તકો લેતો હતો, સંજય જેલમાં મુંશી પ્રેમચન્દની કહાનીઓ ખુબ જ વાંચતો હતો.