ચારે બાજુ ગાઢ જંગલ અને માણસનું તો નામો-નિશાન નહીં. આવા જંગલમાં સ્વામીજીએ સાધના માટે સ્થાન પસંદ કર્યું. જે સ્થાને સ્વામીજી તપસ્યા કરતા હતા તે નિધિવન હતું. નિધિવન સાથે કૃષ્ણનો ગાઢ સંબંધ છે. કહેવાય છે કે અહીં જ કૃષ્ણ દરરોજ રાત્રે ગોપીઓ સાથે રાસલીલા કરે છે. અને જે પણ તેમની રાસલીલા જોવાની કોશિશ કરે છે તે કદી પાછું નથી આવતું.