એવું કહેવામાં આવે છે કે કાલ ભૈરવે બ્રહ્મ હત્યાના પાપમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે કાશીમાં રહીને તપ કર્યું હતું, ત્યારે શિવજીએ કાલ ભૈરવને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે તને આ નગરીનો કોતવાલ કહેવામાં આવશે.