શિવ તો અજન્મા છે. તેમનો જન્મ થયો નહોતો, પરંતુ તે સ્વયંભૂ (એટલે કે આપોઆપ) પ્રગટ્યા હતા, આથી તે સ્વયંભૂ દેવ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા અને કાળક્રમે શબ્દનો અપભ્રંશ થતાં શંભુદેવ તરીકે જાણીતા થયા. શિવજીને થોડું આપો તો પણ ઘણું માને છે.