જ્યારે તેઓ પહેલી વાર શિરડીનાં ખંડોબા મંદિરમાં દાખલ થયા, ત્યારે મંદિરના પૂજારીજી મહાલસાપતિએ તેઓને “આવો સાંઇ” કહીને આવકાર્યા અને આ રીતે સાંઇબાબાને તેમનું નામ મળ્યું. ત્યાર બાદ તેઓ શિરડીમાં રહેવા લાગ્યા. પહેલાં તેઓ મંદિરમાં રહેતાં.