ત્યારબાદ અજય દેવગણે ફિલ્મમેકર શેખર કપૂરની સાથે કેટલીક ફિલ્મો અને એડવર્ટાઈઝિંગમાં સહાયક તરીકે કાર્ય કર્યું.