કહેવાય છે કે ત્રીજી નવેમ્બર, ૧૯૦૮ના રોજ સધર્ન બોલિવિયામાં સૈનિકોના ગોળીબારનો ભોગ બનીને કેસિડી અને સન્ડાન્સે પોતાના જીવ ગુમાવ્યા, પરંતુ એમના મૃત્યુનું રહસ્ય હજુ અકબંધ જ છે.