અનુરાગના પહેલા લગ્ન આરતી બજાજ સાથે થયા હતા, જેની સાથે 6 વર્ષ બાદ બંનેએ 2009માં છુટાછેડા લઈ લીધા હતા. ત્યાર બાદ અનુરાગ અને કલ્કી કોચલિને 2011માં લગ્ન કર્યા પરંતુ આ સંબંધ પણ 4 વર્ષ જ ચાલ્યો હતો.