મહાદેવના વરદાન બાદ સ્વયંમ યમરાજાએ નર્મદા નદીમાં સ્નાન કરી ઝઘડિયા તાલુકાના મોટા સાંજાના આ પવિત્ર સ્થળ ઉપર ભગવાન શંકરના લિંગની સ્થાપના કરી હતી.