મહાભારતકાળમાં પાંડવો જયારે અજ્ઞાતવાસમાં આ હિડમ્બા વનમાંથી પસાર થયા ત્યારે હાલની આ પવિત્ર જગ્યાએ જ્યેષ્ઠ પાંડવ યુધિષ્ઠિરે ભોળાનાથની સ્થાપના કરી.