બૉડી બિલ્ડીંગ (વ્યાયામ): તંદુરસ્ત કાયા અંગે સભાન સંજય રોજ સવારે અઢીથી ત્રણ કલાક વ્યાયામ કરે છે. ‘વ્યાયામ શરીરને લચીલું બનાવવા જરૂરી છે. એનાથી હું શારીરિક રીતે સજ્જ રહું છું. શરૂમાં હું વ્યાયામ અને એના લાભથી અજાણ હતો. સ્ટંટમેન અને દોસ્ત ગેવીને મને વ્યાયામની ખૂબીથી વાકેફ કર્યો. વ્યાયામ શરીરને કેવી તાકાત બક્ષે છે એ વિસ્મયજનક બાબતો મને ગેવીને સમજાવી. એ પછી મેં આ અંગેના પુસ્તકો વાંચ્યાં અને પછી જાતે વ્યાયામ શરૂ કર્યો. જો કે શરીર-સંવર્ધન અંગેની હરીફાઈમાં માનતો નથી. સ્પર્ધામાં આવતા વ્યાયામવીરો પોતાના ફૂલેલા સ્નાયુ દેખાડે છે. મને એવા દેખાડવામાં રસ નથી. શરીર બનાવવામાં રસ છે.’ આ શોખ એને એટલો ગમી ગયો છે કે પોતાના બંગલામાં સંજયે એક વ્યાયામશાળા બનાવી છે જ્યાં અત્યંત આધુનિક સાધનો વસાવ્યાં છે. સંજય અને એના ચારેક મિત્રો ગેવીનના માર્ગદર્શન મુજબ અહીં વ્યાયામ દ્વારા શરીર કસે છે. ‘હું શારીરિક સજ્જતાની દ્રષ્ટિએ પગ, હાથ, કમર, ખભાના સ્નાયુઓ કસે એવો વ્યાયામ કરું છું. શરીર સજ્જ હોય તો તમે સતત તાજગી અનુભવો છો અને હળવા રહો છો. ગમે એવા આકરા શૂટિંગ-સમય પત્રકને હું જરાય ઊંઘ કે થાક વિના જીરવી જાઉં છું. ફિલ્મોમાં ફાઈટના દ્રશ્યો કરવામાં કે જોખમી સ્ટંટ કરવામાં પણ કસાયેલું શરીર ઉપયોગી થઈ પડે છે.’