સંજયે સૌથી પહેલા ૧૯૮૭મા અભિનેત્રી રિચા શર્મા સાથે લગ્ન કર્યા હતાં પરંતુ બ્રેન ટ્યુમરને કારણે રિચાનું ૧૯૯૬મા મોત થયું હતું.