જી હા, 44 વર્ષીય ફિલ્મમેકરની લિવ-ઇન પાર્ટનર માત્ર 23 વર્ષની છે. આ યુવતીનું નામ છે શુભ્રા શેટ્ટી. અનુરાગના ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ પર તેમની અને શુભ્રાની અનેક તસવીરો જોવા મળે છે. તસવીરો પરથી સ્પષ્ટ છે કે, અનુરાગ આ યુવતીના ગળાડૂબ પ્રેમમાં છે. જો કે, અનુરાગ કંઇ આ પહેલી વખત પ્રેમમાં નથી પડ્યાં. ફિલ્મમેકર અનુરાગ કશ્યપના બે વાર ડિવોર્સ થઇ ચૂક્યાં છે.