રાજેન્દ્રસિંહજીનો શોખ જુદો જ હતો. બચપણથી તેમને ઘોડેસ્વારી તથા શિકારમાં રસ હતો. પોલોની રમતમાં તથા નિશાનબાજીમાં તેઓ પાવરધા હતા. તેમને ક્રિકેટને કારકિર્દી બનાવવા કરતાં સૈન્યમાં જોડાવાનું વધુ ગમ્યું. તેમની ઇચ્છા બ્રિટિશ સેનામાં અશ્વદળની સેંકડો વર્ષ જુની રેજીમેન્ટમાં અફસર થવાની હતી. આ માટે તેમણે Surrey કાઉન્ટીમાં આવેલ સુપ્રસિદ્ધ સૅન્ડહર્સ્ટની રૉયલ મિલિટરી અૅકેડેમીમાં સ્થાન મેળવ્યું. ૧૯૨૧માં કેવળ ૨૨ વર્ષની વયે શાહી જીવનશૈલી છોડી સૈનિકનું ખડતલ જીવન પસંદ કર્યું. તે જમાનામાં લશ્કરી તાલિમ મેળવવા સૅન્ડહર્સ્ટમાં ભાગ્યેજ કોઇ ભારતીય જતા. આનાં મુખ્ય કારણ જોવા જઇએ તો જણાશે કે શિયાળાની કારમી હિમપ્રપાત વાળી ઠંડીમાં વેલ્સના કપરા સ્નોડનના પહાડ તથા યૉર્કશાયરની ભેજભરી bogs અને moors ના નામથી કુખ્યાત એવી ભેંકાર ધરતીમાં પ્રશિક્ષણ લેવું પડતું. સૂવા માટે બરછટ કામળા, વરસાદ અને બરફના તોફાનમાં સતત ૫૦-૬૦ માઈલની કૂચ કરી attack, defence જેવી લશ્કરી કવાયતોનું શિક્ષણ મેળવવા માટે કેવળ પડછંદ શરીર નહીં, પણ તેથી વધુ મજબૂત મનોબળ જોઈએ. આ તાલિમ કેટલી સખત હોય છે તેનો ખ્યાલ આપવા એટલું જણાવીશ કે બ્રિટનનાં રાણી એલિઝાબેથ (બીજા)નાં સૌથી નાના પુત્ર પ્રિન્સ એડવર્ડ સૅન્ડહર્સ્ટમાં અફસર થવા ગયા હતા અને ખડતલ મહેનત કરવા અસમર્થ હોવાથી ફક્ત બે મહિનામાં જ તેઓ મહેલમાં રહેવા પાછા ફર્યા!