સંજયે સૌપ્રથમ રેશ્મા ઔર શેરામાં અભિનય કર્યો હતો, જોકે હીરો તરીકે તેની પ્રથમ ફિલ્મ ‘રોકી’ હતી જે હિટ ગઇ હતી.