તેમણે કલકત્તાના શાંતિનિકેતનમાં ટ્રેનિંગ મેળવી હતી. ત્યાર પછી તે એક્ટર ઝોહરા સહગલ જ્યાં શિક્ષિકા હતા અને ગુરૂ દત્ત વિદ્યાર્થી હતા એ અલમોડાની શ્રી ઉદય શંકર કલ્ચરલ સેન્ટરમાં તાલીમ લેવા ગયા હતા. શાહે ચેન્નાઈના શ્રી રાજગોપાલન પાસેથી ભરતનાટ્યમ, શ્રી કુંજનાયક વાલાકંડા (માલાબાર) પાસેથી કથકલી, બરોડાના શ્રી સુંદરલાલ ગંગાણી પાસેથી કથક અને શઅરી કેલુચરણ મહાપાત્રા અને શ્રી રઘુનાથ દત્ત પાસેથી ઓડિશી નૃત્યની તાલીમ લીધી હતી.