તેઓનો યક્ષ સાથેનો સંવાદ જાણીતો છે. આ સંવાદને કારણે જ ‘યક્ષ પ્રશ્ન' એવી કહેવત આજે પણ પ્રચલિત છે. પ્રસંગ પાંડવોનાં વનવાસકાળનો છે. ‘‘યુધિષ્ઠિરને ખૂબ તરસ લાગી હતી. એમના માટે નકુલ પાણી લેવા ગયા, પરંતુ પાણી લઈને પાછા ન ફર્યા એટલે સહદેવ, ભીમ, અર્જુન, એક પછી એક ભાઈ નકુલને શોધવા ગયા. ચારે ભાઈઓમાંથી એક પણ ભાઈ પરત ન આવતાં ચિંતાતુર યુધિષ્ઠિર સ્વયં ચારેય ભાઈઓને શોધવા નીકળ્યા. થોડે દૂર ગયાં ત્યાં સરોવરને કાંઠે ચારે ભાઈઓને તેમણે મૃત હાલતમાં જોયા. આ જોઈને તેઓની આંખમાંથી અશ્રુ આવી ગયા. તેઓ સરોવરમાં પાણી લેવા જાય છે ત્યારે જે પ્રશ્ન યક્ષે નકુલ સહિત ચારેય ભાઈઓને કર્યો હતો, એ જ પ્રશ્ન યુધિષ્ઠિરને પણ કર્યો કે, ‘પહેલાં મારા પ્રશ્નોના જવાબ આપો પછી પાણી પીવું હોય તો પીજો.' પછી યક્ષે જે પ્રશ્ન કર્યા તેમાંનો એક પ્રશ્ન છે કે,.