2008માં સંજય દત્તે તેમની પ્રેમિકા દિલનવાઝ શૈખ એટલે કે માન્યતા દત્ત સાથે લગ્ન કર્યા અને 2010માં તેમને જોડિયા બાળકો પુત્ર શાહરાન અને પુત્રી ઈકરાને જન્મ આપ્યો.