1 9 23 માં, બર્ન્સે વૌડેવિલે સર્કિટના એક ડાન્સર હેન્હા સિગેલ સાથે લગ્ન કર્યાં, કારણ કે તેના માતાપિતાએ તેમની સાથે લગ્ન ન કર્યા સિવાય કે જોડી લગ્ન કરે.