એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યારે શિરગુલજી મહારાજ દિલ્હી ગયા, ત્યારે તેમની ખ્યાતિ જોઇને મોગલ શાસકે તેમને ચામડાના સાંકળોમાં બંધક બનાવ્યા.