ખાંડવપ્રસ્થના નિર્માણ વખતે જ્યારે મયાસુરનું યુદ્ધ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તથા અર્જુન સાથે થયું, ત્યારે તે હાર પામ્યો અને શ્રીકૃષ્ણઍ તેને અભય દાન આપ્યું. શ્રીકૃષ્ણઍ તેને યુધિષ્ઠિર માટે ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગરમાં એક ભવનનું નિર્માણ કરવા માટે આજ્ઞા કરી. મયાસુરે તે વખતનો મોટામાં મોટો અને અત્યંત સુંદર તથા બેજોડ ભવન નિર્માણ કર્યો, જે મયસભા તરીકે વિખ્યાત થયો.