કોસ્ટેલ્લો, જે 1891 માં ફ્રાન્સેસ્કો કાસ્ટિગ્લિયા તરીકે ઇટાલીમાં જન્મ્યા હતા, ન્યુ યોર્ક સિટીની શેરીઓમાં ઉછર્યા હતા અને બૂલાલેગર તરીકેનો તેમનો સૌપ્રથમ નસીબ હતો.