ભગવાન દત્તાત્રેયનુ મંદિર લગભગ 700 વર્ષ જુનુ છે અને કૃષ્ણપુરાની ઐતિહાસિક છત્રિયોની પાસે આવેલુ છે. ઈન્દોર હોલ્કરો રાજવંશની રાજધાની રહ્યુ છે. હોલકર રાજવંશના સંસ્થાપક સુબેદાર મલ્હરરાવ હોલ્કરના આગમનના પણ ઘણા વર્ષો પહેલાથી જ દત્તાત્રેય મંદિરની સ્થાપના થઈ ચૂકી હતી. જગતગુરૂ શંકરાચાર્ય સહિત ઘણા સાધુ સંત પુણ્ય નગરી અવંતિકા વર્તમાનમાં ઉજ્જૈન જગ્યા પહેલા પોતાના અખાડા સહિત આ મંદિરના પ્રાંગણમાં રોકાતા હતા.