ભૈયુજી મહારાજનું વાસ્તવિક નામ ઉદય સિંહ દેશમુખ હતું. તેઓ મધ્યપ્રદેશના શુજાલપુરના જમીંદાર પરિવારથી સંબંધ ધરાવતા હતા. તેમના પ્રથમ પત્ની માધવીનું નિધન ૨૦૧૫માં હૃદયરોગના હુમલાના કારણે થયું હતું. એ પછી તેમણે ૨૦૧૭માં ૪૯ વર્ષની વયે મધ્યપ્રદેશના શિવપુરીના આયુષી શર્મા સાથે બીજા લગ્ન કર્યા હતા.