ગુરુની ખોજમાં ગુજરાત છોડીને કાશી ચાલ્યા ગયા. ત્યાં યોગાભ્યાસ કર્યો. એના પછી દૃઢ મનોબળની સાથે હિમાલયમાં તપસ્યા કરી. યોગ્ય ગુરુ તો ન મળ્યા, પરંતુ આત્મજ્ઞાન મળી ગયું. ત્યાર બાદ અવધૂત અવસ્થામાં રહ્યા. ૧૦-૧૨ વર્ષની તપસ્યા પછી મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી દિવ્ય ચેતનાના સ્વામી બની ગયા. પરંતુ આત્મકલ્યાણની સાથે દેશની હાલત, ધર્મનું પતન, દંભ, પાખંડ વગેરે દેશમાંથી કેમ દૂર કરવાં? આ એમના મનમાં વ્યથા હતી. દેશની સંસ્કૃતિને કેમ બચાવવી આ જ વિચાર કરતા હતા. હિંદુ ઉદ્ધાર માટે એમણે કઠોર પરિશ્રમ કર્યો હતો. તેમણે મુર્તિપૂજાનો વિરોધ, વિધવા વિવાહ સમર્થન, હરિજનોને યજ્ઞોપવીત, મમ્ડીરોમામ્ થતા પશુબલિનો વિરોધ, બુરખા પ્રથાનો વિરોધ, પરજ્ઞાતીય લગ્નો, વગેરે અંગે નવું ચિંતન પ્રગટ કર્યું. તેમણે બ્રિટિશ શાસન, ઇસ્લામિક-ખ્રિસ્તી ધર્મસાંસ્કૃતિક આક્રમણ અને હિંદુ ધર્મમાં પરિવર્તનની આડે આવતાં સાંપ્રદાયિકબળો સામે મોરચો માંડયો હતો. ૧૮૭૫માં આર્યસમાજની સ્થાપના કરી હતી.