સાંભળવામાં અજીબ લાગે કે ખુદ ભગવાન થઈને શત્રુનો મુકાબલો ન કરીને મેદાન છોડીને ભાગી ગયા. હકીકત એ છે કે મગધના શાસક જરાસંધે જ્યારે કૃષ્ણને યુદ્ધ માટે લલકાર્યા ત્યારે કૃષ્ણ સમજી ગયા કે જરાસંધનો મથુરામાં સામનો કરવો એમાં સમજદારી નથી. તેથી તેમણે પોતે જ નહિં જ પોતાના ભાઈ બલરામ અને સમસ્ત પ્રજાજન સહિત તે સ્થળને છોડી દેવાનો નિર્ણય કર્યો. એ પછી બધાંજ દ્વારકા તરફ વધવાં લાગ્યા. મેદાનમાંથી ભાગતા કૃષ્ણને જોઈને જરાસંધે તેમને રણછોડ નામ આપ્યું. બહુંજ દૂર સુધી ચાલ્યા પછી કૃષ્ણ અને બળરામ આરામ કરવા માટે પ્રવર્શત પર્વત પર રોકાયા. આ એ જગ્યા હતી જ્યાં હમેંશા વરસાદ થતો રહેતો હતો. ત્યારે જરાસંઘે પોતાના સૈનિકોને આદેશ આપ્યો કે એ પર્વતને આગ લગાડી દેવામાં આવે. ત્યારે 44 ફૂટ ઉંચા સ્થાન પરથી કૂદીને ભગવાને દ્રારકામાં પ્રવેશ કરીને નવી નગરી વસાવી. પણ એ પહેલાં જે સ્થાન પર તેઓ રોકાયા તે રણછોડજી મહારાજના સ્થાન તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું. તે જ સ્થાને કાળકર્મે આ મંદિર બન્યું.