એસએસજી કેપિટલ મેનેજમેન્ટની સ્થાપના લિમેન બ્રધર્સના એશિયન સ્પેશિયલ સિચ્યુએશન્સ ગ્રૂપ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમાં દેવાળું ફૂંકનાર અમેરિકન કંપનીના ભારતીય હેડ શ્યામ મહેશ્વરી સામેલ હતા.