પુરીનું જગન્નાથજી મંદિર સૈકાઓ પુરાણું છે. તેનું પહેલું પ્રમાણ મહાભારતના વન પર્વમાંથી મળે છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે સૌથી પહેલા સબર આદિવાસી વિશ્વવસુએ નીલમાધવના રૂપમાં એમની પૂજા કરી હતી. આ કથા ઉપરાંત રાજા ઇન્દ્રધ્રુમને આ મંદિર બનાવડાવ્યું હોવાની ઐતિહાસિક વાતો પણ જાણીતી છે. માળવાના રાજા ઇન્દ્રધ્રુમનને એક રાતે સ્વપ્ન આવ્યું. જેમાં શ્રીકૃષ્ણના પરલોકગમન બાદ એમના પાર્થિવ શરીરને દ્વારકા લાવવામાં ન આવ્યું તેનો આઘાત બલરામથી સહન ન થયો. આથી તેઓ કૃષ્ણના પાર્થિવ દેહને લઇને સમુદ્રમાં કૂદી પડયા. એમની પાછળ સુભદ્રા પણ કૂદી પડયા.