વિષ્ણુપુરાણ અનુસાર  સાંદીપનિ ઋષિ શ્રીકૃષ્ણ અને બલરામ સહિત તમામ શિષ્યોને લઈને મહાકાલેશ્વર ગયાં હતાં.