ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง
การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
๑๑ ตรี มาตรา ๑๑ จัตวา และมาตรา ๑๑ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.
๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อปรับปรุงฐานในการคำนวณอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องให้รองรับการทำธุรกรรมทางการเงินใหม่
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕

ข้อ ๒ 
ธนาคารพาณิชย์นอกจากกิจการวิเทศธนกิจและกิจการวิเทศธนกิจสาขาต่างจังหวัดต้องดำรงสินทรัพญ์สภาพคล่องเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๖ ของ
(๑)  ยอดรวมเงินฝากทุกประเภท
(๒)  ยอดรวมเงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกำหนดใน
๑
ปีนับแต่วันกู้และยอดรวมเงินกู้ยืมต่างประเทศซึ่งอาจชำระคืนหรืออาจถูกเรียกคืนได้ใน
๑
ปีนับแต่วันกู้เว้นแต่เป็นเงินกู้ยืมตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
(๓)  ยอดรวมเงินกู้ยืมที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
ทั้งนี้ ยอดรวมเงินฝากและยอดรวมเงินกู้ยืมข้างต้นให้นับรวมยอดเงินซึ่งโอนเข้ามาในประเทศไทยจากสาขาหรือสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศที่แสดงอยู่ในบัญชีระหว่างกันด้วย

ข้อ ๓  สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามข้อ ๒
ดังกล่าว ได้แก่
(๑)  เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๑
(๒)  เงินสดที่ธนาคารพาณิชย์
แต่ให้ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละ ๒.๕
(๓)  หลักทรัพย์ซึ่งปราศจากภาระผูกพันดังต่อไปนี้
ก.
หลักทรัพย์รัฐบาลไทย
ข.
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ค.
หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
ง.
พันธบัตร
หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
จ.
หุ้นกู้ พันธบัตร
หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
ฉ.
หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองค์การของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ
หรือที่ออกโดยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ช.
หลักทรัพย์ที่บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยออกใหม่สืบเนื่องจากโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๐
ซ.
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ตามโครงการรับแลกเปลี่ยนตั๋ว ๕๖ บริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ

ข้อ
๔  ในกรณีของกิจการวิเทศธนกิจ
และกิจการวิเทศธนกิจสาขาต่างจังหวัดต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๖ ของ
(๑)  ยอดรวมเงินฝากในบัญชีผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศซึ่งอาจถอนได้ใน
๑ ปี นับแต่วันฝากเว้นแต่เป็นเงินฝากในบัญชีผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
(๒)  ยอดรวมเงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกำหนดใน
๑
ปีนับแต่วันกู้และยอดรวมเงินกู้ยืมจากต่างประเทศซึ่งอาจชำระคืนหรืออาจถูกเรียกคืนได้ภายใน
๑ ปี นับแต่วันกู้ เว้นแต่เป็นเงินกู้ยืมตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ทั้งนี้
ยอดรวมเงินฝากและยอดรวมเงินกู้ยืมข้างต้นให้นับเฉพาะยอดรวมเงินฝากหรือยอดรวมเงินกู้ยืมของกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในประเทศและกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมเป็นเงินบาทในต่างจังหวัดเท่านั้น
และให้นับรวมยอดเงินซึ่งโอนเข้ามาในประเทศไทยจากสาขาหรือสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศที่แสดงอยู่ในบัญชีระหว่างกันด้วย
สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตาม
(๑) และ (๒)
ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๓
(๓)  ยอดรวมทั้งสิ้นของเงินฝากทุกประเภท
ยกเว้นยอดรวมเงินฝากของกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในต่างประเทศ
และยอดรวมเงินฝากในบัญชีผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่กล่าวใน (๑)
แห่งข้อนี้
โดยกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศและกิจการวิเทศธนกิจสาขาต่างจังหวัดจะถือเอาสินทรัพย์ใด
ๆ เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงก็ได้ ส่วนกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย์ไทยให้ถือปฏิบัติตามข้อ
๓

ข้อ
๕ 
สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามประกาศนี้ให้คิดจากส่วนเฉลี่ยรายปักษ์ของทุกสิ้นวัน
และส่วนเฉลี่ยรายปักษ์ของยอดรวมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ แล้วแต่กรณี
ทุกสิ้นวันในปักษ์ก่อน ทั้งนี้ ให้ถือเอาวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๒๒
ของเดือนเป็นปักษ์หนึ่ง และวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปเป็นอีกปักษ์หนึ่ง
และให้นับวันหยุดทำการรวมคำนวณเข้าด้วย
ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์
กิจการวิเทศธนกิจ
และกิจการวิเทศธนกิจสาขาต่างจังหวัดดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยเกินร้อยละ
และดำรงเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยไว้เกินจำนวนร้อยละ ๑ ในปักษ์หนึ่ง
และจำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยในปักษ์ถัดไปมีน้อยกว่าร้อยละ ๑
ให้สามารถนำเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่เกินร้อยละ ๑
ไปรวมในการคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องในปักษ์ถัดไปได้ โดยให้นำไปได้ไม่เกินร้อยละ ๕
ของจำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งต้องดำรงตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในข้อ
๓ (๑) ในปักษ์ที่โอนและส่วนที่นำไปรวมในปักษ์ถัดไปจะตัองถูกหักออกจากจำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องในปักษ์ที่โอนนั้น
และการโอนดังกล่าวต้องไม่ทำให้ปักษ์ที่โอนดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำกว่าอัตราที่ประกาศฉบับนี้กำหนด
ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์
กิจการวิเทศธนกิจ
และกิจการวิเทศธนกิจสาขาต่างจังหวัดดำรงเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยไว้ไม่ถึงจำนวนร้อยละ
๑ ในปักษ์หนึ่ง ให้สามารถนำเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในปักษ์ถัดไปนั้น
มารวมเข้าในปักษ์ที่ขาดอยู่ โดยให้นำมารวมได้ไม่เกินร้อยละ ๕
ของจำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งต้องดำรงตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในข้อ
๓ (๑) ในปักษ์ที่ขาดอยู่และส่วนที่นำมารวมนั้นจะต้องถูกหักออกจากจำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงในปักษ์ถัดไปนั้น
และการโอนดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ปักษ์ถัดไปดังกล่าวดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำกว่าอัตราที่ประกาศฉบับนี้กำหนด

ข้อ
๖[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

บรรณพต/พิมพ์
๒๔
ตุลาคม ๒๕๔๖
ศุภสรณ์/นวพร/ตรวจ
๒๙
ตุลาคม ๒๕๔๖
บรรณพต/แก้ไข
๓๑
ตุลาคม ๒๕๔๖
A+B

[๑]
รก.๒๕๔๖/พ๘๕ง/๔๙/๕ สิงหาคม ๒๕๔๖