ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง
การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

๑.
 เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อให้การดำเนินนโยบายการเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นควรให้มีการเปลี่ยนปักษ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ให้สอดคล้องกับกำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งในแผนปฏิรูปกรอบการดำเนินนโยบายการเงินอันจะช่วยลดความผันผวนของระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน

๒.
 อำนาจตามกฎหมาย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ ตรี มาตรา ๑๑ จัตวา
และมาตรา ๑๑ เบญจแห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตามที่กำหนดในประกาศนี้

๓.
 ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร

๔.
 เนื้อหา
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง
การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗
ข้อ ๒  ธนาคารพาณิชย์ต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๖ ของยอดเงินฝากและยอดเงินกู้ยืมดังต่อไปนี้
(๑) ยอดรวมเงินฝากทุกประเภท
(๒) ยอดรวมเงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกำหนดใน ๑
ปีนับแต่วันกู้และยอดรวมเงินกู้ยืม จากต่างประเทศซึ่งอาจชำระคืนหรืออาจถูกเรียกคืนได้ใน
๑ ปีนับแต่วันกู้ เว้นแต่เป็นเงินกู้ยืม ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
(๓) ยอดรวมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง
ทั้งนี้
ยอดรวมเงินฝากและยอดรวมเงินกู้ยืมข้างต้นให้นับรวมยอดเงินซึ่งโอนเข้ามาในประเทศไทย
จากสาขาหรือสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศที่แสดงอยู่ในบัญชีระหว่างกันด้วย
ข้อ ๓  สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามข้อ ๒
ดังกล่าว ได้แก่
(๑)
เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐.๘
(๒)
เงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยแล้วไม่เกินร้อยละ ๐.๒
และเมื่อนำไปนับรวมกับ (๑) แล้วจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑
(๓) เงินสดที่ธนาคารพาณิชย์แต่เมื่อรวมกับเงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์ส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่ต้องดำรงตาม
(๒) แล้ว ให้ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละ ๒.๕
(๔) หลักทรัพย์ซึ่งปราศจากภาระผูกพันดังต่อไปนี้
ก. หลักทรัพย์รัฐบาลไทย
ข. พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ค. หุ้นกู้ พันธบัตร
หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
ง. พันธบัตร
หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
จ. หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
ฉ. หุ้นกู้ พันธบัตร
หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ
หรือที่ออกโดยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ช. หลักทรัพย์ที่บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยออกสืบเนื่องจากโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๔  สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามประกาศนี้ให้คิดจากส่วนเฉลี่ยรายปักษ์ของทุกสิ้นวัน
และส่วนเฉลี่ยรายปักษ์ของยอดรวมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์แล้วแต่กรณีทุกสิ้นวันในปักษ์ก่อน
ทั้งนี้ ให้ถือเอาวันพุธเป็นวันเริ่มต้นของปักษ์
และสิ้นสุดในวันอังคารของอีกสองสัปดาห์ถัดมาจากวันดังกล่าว (รวมปักษ์ละ ๑๔ วัน)
โดยให้นับวันหยุดทำการรวมคำนวณเข้าด้วยทั้งนี้
ปักษ์แรกของการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ให้เริ่มต้นในวันพุธที่
๑๗ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
ในกรณีที่ในปักษ์ใดปักษ์หนึ่ง
ธนาคารพาณิชย์ดำรงเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยไว้น้อยกว่าร้อยละ ๐.๘
หรือดำรงเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและเงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยไว้น้อยกว่าร้อยละ
๑ ให้สามารถโอนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใน ๑ ปักษ์ก่อนหน้า
หรือเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใน ๑
ปักษ์ถัดไปที่ได้ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องถูกต้องตามประกาศฉบับนี้
และมีการดำรงเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไว้เกินเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๓
(๑) เข้ามารวมในการคำนวณเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในปักษ์ที่ขาดได้ ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้
(๑)
การโอนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ดำรงไว้เกินในปักษ์ก่อนหน้า เพื่อนำไปใช้สำหรับปักษ์ที่ขาด
สามารถทำได้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของ ก. หรือ ข. แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าดังนี้
ก.
จำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ธนาคารพาณิชย์ได้ดำรงไว้จริงในข้อ ๓ (๑)
ของปักษ์ที่โอน หรือ
ข. จำนวนที่คำนวณจากร้อยละ ๑
ของยอดรวมเงินฝากและเงินกู้ยืมตามข้อ ๒ ของปักษ์ที่โอน
(๒) การโอนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในปักษ์ถัดไป
เพื่อนำไปใช้สำหรับปักษ์ที่ขาดสามารถทำได้ไม่เกินร้อยละ ๕
ของจำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งต้องดำรงตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในข้อ
๓ (๑) ของปักษ์ที่ขาด
(๓)
เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่โอนไปใช้ในปักษ์ที่ขาดจะต้องถูกหักออกจากจำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องในปักษ์ที่โอนนั้น
และการโอนดังกล่าวต้องไม่ทำให้ปักษ์ที่โอนดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำกว่าอัตราที่ประกาศฉบับนี้กำหนด

๕.[๑]
 วันเริ่มต้นบังคับใช้
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ธาริษา
วัฒนเกส
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

โสรศ/ผู้จัดทำ
๑๐
มกราคม ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจนุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง/หน้า
๒๘/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙