Judul: Penentuan Premi Asuransi Penyakit Kritis Menggunakan Hukum
Mortalitas Gompertz dengan Model Suku Bunga CIR
Abstrak: Asuransi penyakit kritis hadir sebagai salah satu bentuk solusi dalam mengurangi risiko finansial yang terjadi akibat sakit kritis. Asuransi ini memberikan sejumlah uang pertanggungan apabila pemegang polis terkena penyakit kritis, seperti stroke. Penelitian ini membahas pemodelan suku bunga dengan model CIR, penentuan intensitas dan peluang transisi, serta penghitungan premi bersih tahunan tiga jenis produk asuransi penyakit kritis, yaitu stand-alone, full acceleration, dan asuransi dengan fitur pengembalian premi. Data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi data suku bunga cash rate target Australia dan data statistik kesehatan penyakit stroke Australia. Model CIR memberikan tingkat ketepatan peramalan yang baik terhadap suku bunga cash rate target. Intensitas dan peluang transisi meningkat seiring bertambahnya usia. Harga premi asuransi penyakit kritis full acceleration lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. Penghitungan premi menggunakan suku bunga dinamis model CIR memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga konstan. Besaran premi meningkat seiring dengan bertambahnya usia masuk seseorang, dengan laki-laki memiliki besaran yang lebih tinggi dibandingkan perempuan., Critical illness insurance exists to reduce financial risks due to critical illness. This insurance provides a sum insured if the policyholder suffers from a critical illness, such as a stroke. This research discusses modeling interest rates using the CIR model, estimating transition intensities and probabilities, and calculating the annual net premium for three types of critical illness insurance products: stand-alone, full acceleration, and insurance with premium return feature. The data used in this research includes the Australian cash rate target and Australian stroke health statistics data. The CIR model provides good prediction accuracy for the Australian cash rate target. The transition intensities and probabilities increase with age. The premium price for full acceleration critical illness insurance is higher than other products. Using the CIR dynamic interest rate model to calculate premiums provides higher results than constant interest rates. The premium amount increases with the age at entry, with males having higher premiums than females.
Keyword: critical illness insurance, premiums, CIR model, Gompertz law of mortality, Stroke

Judul: Penentuan Premi Asuransi Jiwa Berjangka dengan Tingkat Bunga Mengikuti Model Vasicek dan Model Cox-Ingersoll-Ross (CIR).
Abstrak: Penelitian ini menerapkan model suku bunga Vasicek dan model suku bunga CIR untuk menentukan besaran tingkat bunga yang akan digunakan dalam menghitung premi asuransi jiwa berjangka 𝑛������� tahun dan membandingkan nilai premi antara kedua model tersebut. Asuransi jiwa berjangka merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan asuransi jiwa untuk jangka waktu tertentu. Dengan asuransi jiwa berjangka, cakupan perlindungan berlaku selama jangka waktu tertentu, dengan manfaat akan dibayarkan apabila terjadi sesuatu kejadian tak terduga (meninggal) pada masa perlindungan. Kelebihannya, asuransi jiwa berjangka akan memiliki fleksibilitas untuk memilih berapa jangka tahun yang diinginkan oleh pihak tertanggung. Model suku bunga Vasicek adalah model yang memprediksi pergerakan tingkat bunga untuk waktu berikutnya dengan melihat pergerakan tingkat bunga sebelumnya. Model Vasicek mengikuti fenomena mean reverting, yaitu tingkat bunga akan selalu bergerak menuju titik keseimbangan. Sedangkan model CIR menjamin tingkat suku bunga bernilai positif dan memiliki sifat mean reversion atau mempunyai kecenderungan kembali menuju rata-rata. Dalam tesis ini dilakukan perhitungan premi asuransi jiwa berjangka 𝑛������� tahun, dengan 𝑛�������=5 menggunakan model suku bunga Vasicek dan model suku bunga Cox-Ingersol-Ross (CIR) sebagai simulasi untuk menentukan besaran tingkat bunga 𝑟�������(𝑡�������), dengan ditentukan nilai parameter 𝑐�������, 𝜃�������, dan 𝜎������� terlebih dahulu yang digunakan untuk menentukan nilai suku bunga 𝑟�������(𝑡�������) nya. Nilai parameter dihitung menggunakan data suku bunga tahunan Bank Indonesia dari Juni 2013 sampai Juli 2016. Berdasarkan data sensus tahun 2010-2015 angka harapan hidup penduduk Indonesia berada pada angka 70.1 tahun. Dalam penelitian ini dihitung besaran nilai premi pada usia 0 tahun sampai usia 70 tahun menggunakan data 𝑞�������𝑥������� pada Tabel Mortalita Indonesia 2011 untuk penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, dimana 𝑞�������𝑥������� dinyatakan sebagai peluang individu berusia 𝑥������� tahun pada tahun 𝑡������� dan meninggal sebelum usia 𝑥������� + 1 . Untuk menghitung nilai besaran 𝑡�������𝑞�������𝑥������� Untuk 0 < 𝑡������� < 1, digunakan asumsi bahwa tingkat kematian menyebar seragam (0,1), dengan pendekatan 𝑡�������𝑞�������𝑥������� = 𝑡�������𝑞�������𝑥������� . Terdapat dua kasus yang akan dikerjakan untuk menentukan besaran nilai premi, yaitu pembayaran cicilan premi saat besaran konstan tapi berbeda untuk dua periode dan cicilan premi saat besaran meningkat secara linear. Premi yang ditentukan untuk kasus uang pertanggungan dibayarkan di akhir tahun dan di akhir interval 1/𝑚������� tahun, dimana 𝑚������� = 12. Unsur-unsur yang mendasari perhitungan premi asuransi adalah nilai peluang kematian pada tabel kematian (tabel mortalita), usia dan jenis kelamin tertanggung, masa kontrak, tingkat jumlah yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi dalam kasus kematian atau pada saat jatuh tempo kontrak asuransi. Hasil dari penelitian ini adalah model suku bunga Vasicek dan model suku bunga CIR berhasil diterapkan untuk menentukan besaran tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung nilai premi asuransi jiwa berjangka 5 tahun karena secara keseluruhan hasil besaran premi bernilai positif, baik pada kasus cicilan premi saat besaran konstan tapi berbeda untuk dua periode maupun pada kasus ketika cicilan premi saat besaran meningkat secara linear. Hasil perhitungan premi asuransi jiwa berjangka dengan model Vasicek dan model CIR tidak ada perbedaan yang signifikan dengan tingkat ketelitian enam angka di belakang koma. Dengan rata-rata perbandingan nilai sekarang benefit 4 kali lebih besar daripada nilai preminya.
Keyword: Nilai premi, asuransi jiwa berjangka, suku bunga, Vasicek, CIR

Judul: Sintesis Nanokomposit Kaolin/TiO2 Teremban Fe2O3 untuk Adsorpsi-Fotodegradasi Biru Metilena
Abstrak: Kaolin is a type of clay mineral that has adsorption capacity. The experiment shows that the adsorption capacity of kaolin was 20.6 mg/g. This value is lower than zeolite adsorption capacity that in general has value above 100 mg/g. Mixing kaolin with other materials to form nanocomposite, may improve its adsorption properties. Nanocomposites that had been synthesized were kaolin/TiO2 nanocomposites with the addition of Fe2O3 using 2 synthetic methods, namely using ball milling and paste methods. The nanocomposite synthesized using ball milling method had higher adsorption capacity value, i.e. 23.6 mg/g. The nanocomposite of kaolin/ TiO2 was able to adsorb and degrade waste dyes in ultraviolet range. Furthermore, addition of Fe2O3 to the kaolin/TiO2 nanocomposite improved the performance of the nanocomposite by reacting under the visible rays. Therefore, the performance of nanocomposite of kaolin/TiO2 added with Fe2O3 was is more effective since visible ray is the major part of the sun light.
Keyword: nanocomposite of kaolin/TiO2/Fe2O3., kaolin, photodegradation, adsorption