Judul: Pemodelan ragam indek harga saham sektor keuangan menggunakan model garch
Abstrak: Data deret waktu pada indeks harga saham sektor keuangan memiliki ragam yang tidak konstan pada tiap titik waktunya (volatilitas), sehingga pemodelan terhadap ragam akan menghasilkan penduga-penduga yang lebih efisien, di samping peramalan selang kepercayaan yang lebih akurat dan kemampuan untuk menganalisa resiko saham tersebut. Ragam ramalan dapat diperoleh dengan menyusun sebuah model deret waktu dengan metode GARCH. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data harian indeks harga saham sektor keuangan periode Januari 2002 sampai Juni 2003. Fungsi autokorelasi kuadrat pengembalian dan hasil uji ARCH menunjukan keberadaan cfck ARCH pada pengembalian saham sektor keuangan, Model terbaik yang digunakan untuk meramalkan ragam pengembalian saham sektor ini adalah GARCH (1.2) dengan fungsi rataan sama dengan konstan. Persamaan yang didapat adalah sebagai berikut: R, 9.72.10 +X, h2.82.10+9.22 10 +1.6i11h, -0.5942h2+ e Model GARCH(1.2) tersebut dapat memberikan informasi kondisi saham di sektor keuangan. Model ini memiliki rata-rata pengembalian sebesar 0.000972. Tingkat resiko investasi saham di sektor ini. dipengaruhi oleh: pertama, besarnya nilai sisaan pengembalian sehari sebelumnya, kedua, besarnya simpangan pengembalian dari rataannya untuk sehari sebelumnya, dan ketiga, besarnya simpangan pengembalian dari rataannya untuk dua hari sebelumnya. Kata Kunci: Indeks harga saham sektor keuangan, pemodelan ragam, model GARCH, tingkat resiko
Keyword: GARCH method, quadratic autocorrelation function, efficient estimators

Judul: Pemodelan Ragam Indeks Harga Saham Sektor Keuangan Menggunakan Model Garch
Abstrak: Data deret waldu pada indeks harga saham seklor keuangan memiliki ragam yang tidak koostan pada tiap titik waktunya (volatilitasJ, sebingga pemodelan terhadap ragam akan meoghasilkan penduga-penduga yang lebih efisien.. di samping pcramalan selang kepercayaan yang tebih akurat dan kemampuan unluk menganalisa resiko saham tersebut. Ragam ramalan dapat diperoleh dengan menyusun sehuah model deret waktu dengan metode GARCH. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data harian indeks harga sabato sektor keuangan periode Jan118ri 2002 sampai Juni 2003. Fungsi autokore1asi kuadrat pengembalian dan basil uji ARCH menunjukan keberadaan efek ARCH pada pengembalian saham sektor keuangan. Model terbaik yang digunakan uotuk meramalkan ragam pengembalian sabam sektor ini adalah GARCH (1,2) dengan fungsi rataan sarna dengan konstan. Persamaan yang didapat adalah sebagai berikut :
Keyword: 

Judul: Etno-ornitologi Burung Kancilan Flores (Pachycephala nudigula nudigula Hartert 1897) pada Masyarakat Lio di Taman Nasional Kelimutu
Abstrak: Bare-throathed whistler is one of several wild birds in Kelimutu National Park (TNKL) that is believed to have correlation with Lio Community‟s belief. The estimation of Bare-throated whistler‟s population in Kelimutu National Park was about 186.41-1668.07 individual by the density about 0.0389-0.3481 ind/ha with the sex ratio 6.2:1 that spreaded on area with height of 1100 – 1600 masl. The characteristic of Bare-throated whistler‟s habitat is a natural forest with various canopy level, high plant species diversity and high density. The habitat characteristics related to the availability of food in the form of insects, cover, safety and a nesting site. Generally the most of Lio community knew the existence of Bare-throated whistler directly or from their parents‟ stories. The perceptions of Lio Community to the Bare-throated whistler‟s existence is generally support the conservation efforts. The perceptions construct the Lio Community‟s atitude that tend to be conservative to the existence of Bare-throated whistler. The attitude shown by their behavior that not cathing the Bare-throated whistler from the TNKL‟s area or the outside. The attitude have an important role to the existence of Bare-throated whistler in Kelimutu National Park‟s area.
Keyword: