Judul: Risiko Harga Buah-buahan di Indonesia
Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi risiko harga buah-buahan, menganalisis fluktuasi harga buah-buahan, serta menganalisis alternatif strategi dalam mengurangi risiko harga buah-buahan di Indonesia. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama bulan Februari sampai Juni tahun 2012. Pemilihan responden sebanyak 5 orang pedagang secara sengaja. Jenis data yang digunakan pada penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa data time series harga jual dan pasokan harian dari komoditas pisang, jeruk, dan mangga sebanyak 1870 data dari Januari 2007 sampai Februari 2012 yang diperoleh dari Kantor Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) Jakarta. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pedagang buah dan karyawan di Pasar Induk Kramat Jati, serta Kementrian Pertanian. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis alternatif solusi yang dilakukan petani, pedagang, maupun pemerintah untuk mengurangi risiko harga. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis tingkat risiko harga pisang, jeruk, dan mangga dengan menggunakan model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) - GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) dan perhitungan VaR (Value at Risk). Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko harga buah pisang, jeruk, maupun mangga secara signifikan adalah harga satu hari sebelumnya dan pasokan. Hasil pendugaan harga pisang, jeruk, maupun mangga menunjukkan bahwa harga periode sebelumnya memiliki korelasi positif dan signifikan pada taraf nyata lima persen dengan harga periode sekarang. Pada pisang memiliki koefisien harga periode sebelumnya sebesar 0,940, jeruk sebesar 0,975, dan mangga sebesar 0,977. Korelasi positif ini memiliki arti jika semakin meningkat harga pada periode sebelumnya maka akan meningkatkan harga pada periode berikutnya, begitu juga sebaliknya. Sedangkan pasokan pada ketiga jenis buah memiliki korelasi negatif dan signifikan pada taraf nyata lima persen dengan harga periode sekarang. Pada pisang memiliki koefisien harga pasokan sebesar - 0,0092, jeruk sebesar -0,0107, dan mangga sebesar -0,0092. Korelasi negatif ini memiliki arti jika semakin meningkat pasokan sebelumnya maka akan menurunkan harga pada periode berikutnya, begitu juga sebaliknya. Model terbaik untuk komoditas pisang, jeruk, dan mangga adalah ARCH (1) yang berarti bahwa pola pergerakan harga komoditas tersebut dipengaruhi oleh volatilitas harga pada satu hari sebelumnya. Pada pisang memiliki koefisien volatilitas sebesar 0,1029, jeruk sebesar 0,1117, dan mangga sebesar 0,0772. Model persamaan harga tersebut menunjukkan bahwa volatilitas harga periode sebelumnya bertanda positif dan signifikan pada taraf nyata lima persen. Semakin meningkat risiko harga jual periode sebelumnya maka akan meningkatkan risiko harga jual pada periode berikutnya. Berdasarkan perhitungan VaR dalam persen diperoleh hasil bahwa risiko harga pisang sebesar 24,75 persen sedangkan risiko harga jeruk sebesar 21,83 persen dan risiko harga mangga sebesar 19,22 dalam jangka waktu periode penjualan satu hari. Risiko harga pisang lebih tinggi dibandingkan risiko harga jeruk dan mangga. Hal ini disebabkan karakteristik dari komoditas pisang yang merupakan jenis buah-buahan yang dapat lebih cepat busuk dan mengalami penyusutan sehingga pisang tidak dapat disimpan lebih lama untuk menunggu harga jual yang lebih tinggi. Semakin lama periode penjualan setelah panen maka semakin besar risiko yang ditanggung oleh petani. Strategi yang dapat diterapkan oleh petani buah adalah dengan dengan menggunakan sistem per kg berat tandan pada komoditas pisang, sehingga dapat menambah pendapatan petani. Selain itu untuk komoditas jeruk dan mangga petani dapat menjual buah sebelum
Keyword: Fruits, Price Risk, ARCH GARCH

Judul: Analisis Risiko Harga Komoditas Sayuran Unggulan di Indonesia
Abstrak: Kentang, cabai, bawang merah, tomat, dan kubis merupakan lima sayuran utama yang memiliki tingkat produksi yang tinggi, namun tingkat fluktuasi harganya pun juga tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat risiko harga dan menganalisis strategi alternatif yang diperlukan untuk mengurangi risiko harga cabai, kentang, tomat, bawang merah, dan kubis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ARCH/GARCH, Value at Risk (VaR), dan koefisien variasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko harga cabai, tomat, dan kentang dipengaruhi oleh volatilitas dan varian pada periode harga sebelumnya. Bawang merah dan kubis dipengaruhi oleh volatilitas dan varian harga pada satu dan dua periode sebelumnya. Perhitungan VaR yang didasarkan pada total modal dalam penjualan satu hari menunjukkan bahwa tingkat risiko harga pada cabai, bawang merah, kubis, tomat, dan kentang adalah sebesar 4.077 persen, 3.078 persen, 5.240 persen, 6.879 persen, dan 3.980 persen. Berdasarkan koefisien varian menunjukkan bahwa tomat memiliki risiko harga tertinggi sebesar 0.428 sedangkan risiko harga terendah dimiliki oleh kentang sebesar 0.080. Bawang merah memiliki risiko harga teringgi kedua sebesar 0.195. Risiko harga ketiga dan keempat adalah kubis dan cabai sebesar 0.209 dan 0.349
Keyword: ARCH/GARCH, coefficient variation, value at risk, vegetables

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: