Judul: Portofolio Arbitrase Pada Capital Market Line Dan Security Market Line
Abstrak: sekuritas atan portofolio. Salah satu asumsi yang digunakan dalam model ini adalah tidak diperbolehkan terjadinya arbitrase. Arbitrase adalah tindakan yang memanfaatkan terjadinya perbedaan harga sekuritas P<lda w'.. . ktu yang bersamaan pada dua pasar yang berbeda atau lebih. Ketika tidak diperbolehkan adanya arbitrase, semua investor akan memilih portofolio pasar yaitu portofolio yang terdiri atas semua sekuri(HS yang ada di pasar. Portofolio pasar ini merupakan portofoJio sekurilas berisiko yang oplimaL Portofolio optimal ini jika digambarkan pada SML dan CML akan berada tepat pacta garis-garis tersebut. Faktanyd dalam dunia nyata saa! ini arbitrase dapat terjadi. Apabila arbitrase terjadi maka investor tidak akan memilih portofolio pasar melainkan memilih portofolio arbitrase karena lebih menguntungkan. Portofolio arbitrase ini menguntungkan karena nilai harapan returnnya lebih besar daripada nilai hardpan return portofolio pasar dengan risiko yang
Keyword: 

Judul: Penentuan Proporsi Optimal Aset Keuangan Pembentuk Portofolio
Abstrak: Portofolio adalah kombinasi dua atau lebih aset. Dasar pembentukan portofolio adalah meminimumkan risiko. Risiko diukur menggunakan Value at Risk (VaR). VaR merupakan ukuran risiko berdasarkan pada sebaran imbal hasil. Sebaran imbal hasil aset keuangan biasanya tidak normal, sehingga diperlukan pendekatan sebaran berbasis copula. Dalam karya ilmiah ini portofolio terdiri dari imbal hasil indeks saham JKSE dan valuta asing USD tanggal 24 November 2018 s/d 6 Maret 2019. Dari data tersebut dibuat model ARMA-GARCH untuk mengatasi masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas. Dari model ARMA-GARCH terpilih, diperoleh galat baku kedua aset untuk membentuk fungsi sebaran bersama antar galat baku menggunakan copula terbaik. Dari sebaran bersama terbaik dibangkitkan data berpasangan sebagai galat baku JKSE dan USD untuk membentuk sebaran portofolio. Dari sebaran portofolio dihitung VaR dengan pendekatan simulasi. Untuk meminimumkan VaR, proporsi optimal yang didapat yaitu 13.55% dialokasikan pada JKSE dan 86.45% dialokasikan pada aset USD.
Keyword: investasi, copula, VaR, ARMA, GARCH

Judul: Time and Temperature Effects of Ultrasound Treatments on the Resistant Starch Content of Canna edulis Ker
Abstrak: Ultrasonication was applied to Ganyong (Canna edulis Ker) starch for three treatment of times (15, 30, and 45 minutes) at controlled temperature (30⁰, 45⁰, and 60⁰C). Ganyong as a local indigenous plant was chosen as the material in this study because it has big potential to produce resistant starch from its high content of amylose compared to other tuber’s starch, such as cassava, sweet potato, yam and arrowroot. Ultrasonication at 60⁰C and 45 minute was chosen as best treatment combination in this study due to the highest yield of resistant starch produced. Native canna starch was observed to have 1.45±0.24 % of resistant starch, however the number significantly increased to 48.19 ± 0.84% of resistant starch after modification (p<0.05). Further physicochemical changes of native and modified starch were observed. The results showed that there were no significant changes in the proximate analysis profiles before and after treatment. However, the ultrasonication significantly influence the pasting profiles (p<0.05) which was also expected due to the increase of starch granule size range from 30-160 μm to 45-179 μm after modification. The morphological changes were clearly observed by SEM and PLM, which showed swollen granule with rougher surface and fissures after modification. Thermal analysis using DSC did not significantly influenced the gelatinization temperature of the granule starch, however the increase of enthalpy (ΔH) occured from 2.99 to 10.86 J/kg. This result indicated the increase of resistant starch within canna starch granule.
Keyword: ganyong, Canna edulis Ker., resistant starch, ultrasonication