Judul: Penentuan Harga Opsi Call Window Reset Menggunakan Metode Binomial Tree Dan Trinomial Tree.
Abstrak: Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak (bukan kewajiban) untuk membeli atau menjual suatu aset pada suatu saat tertentu untuk harga tertentu. Salah satu jenis opsi yang mulai berkembang adalah opsi reset. Opsi reset merupakan opsi yang bersifat path-dependent yaitu opsi yang nilai payoff-nya bergantung pada perjalanan harga aset yang mendasari selama masa hidup opsi. Opsi window reset adalah opsi saham dengan batasan reset tertentu dan pada periode tertentu. Harga strike pada opsi window reset akan di-reset menjadi nilai yang baru jika pada periode tertentu harga aset yang mendasari melewati batas tertentu. Model Black-Scholes merupakan suatu model pendekatan analitik untuk menghitung harga opsi, namun model ini mempunyai keterbatasan, yaitu tidak dapat digunakan untuk menghitung harga opsi yang bersifat path-dependent. Oleh karena itu diperlukan metode lain untuk menentukan harga opsi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan harga opsi call window reset dengan metode binomial tree dan trinomial tree. Karena binomial tree dan trinomial tree tersebut memiliki periode waktu dengan , maka tidak mungkin untuk melihat pergerakan harga opsi secara manual. Oleh karena itu diperlukan simulasi numerik dengan menggunakan fasilitas komputasi. Selanjutnya juga dapat dianalisis pengaruh window reset, level reset, dan beberapa faktor lain terhadap penentuan harga opsi call window reset. Misalkan diberikan suatu opsi call dengan harga strike , reset strike dan adalah level reset, . Jika harga saham lebih kecil atau sama dengan nilai reset strike selama window reset ( ) maka harga strike akan di-reset menjadi nilai yang baru. Sebaliknya, jika harga saham selama window reset ( ) lebih besar dari nilai reset strike maka harga strike tidak akan di-reset sampai masa jatuh tempo. Dalam penentuan harga opsi call window reset pada metode binomial tree dan trinomial tree diperoleh bahwa harga opsi call window reset Eropa cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga opsi call Eropa standar. Hal ini disebabkan oleh pengaruh level reset dan window reset sehingga pada batasan reset tertentu harga strike akan di-reset menjadi nilai yang baru dan menyebabkan harga opsi call window reset menjadi meningkat. Sama halnya dengan opsi call Eropa standar, harga opsi call window reset juga dipengaruhi oleh volatilitas, suku bunga bebas risiko, harga strike dan waktu jatuh tempo. Adapun volatilitas, suku bunga bebas risiko, dan waktu jatuh tempo mempunyai hubungan yang positif terhadap harga opsi call window reset, sedangkan harga strike mempunyai hubungan yang negatif terhadap harga opsi call window reset. Pada kedua metode tree ini tidak terdapat perbedaan harga opsi call window reset yang signifikan. Dari sisi penentuan harga opsi call window reset diperoleh hasil yang cenderung sama antara kedua metode tree. Perbedaan harga hanya terletak pada seberapa cepat metode tersebut mendekati nilai analitiknya. Dari hasil simulasi, metode trinomial tree lebih cepat mendekati nilai analitik dibandingkan dengan binomial tree.
Keyword: binomial tree, harga strike, opsi call window reset, reset strike, trinomial tree

Judul: Penentuan Harga Opsi Chooser dengan Menggunakan Metode Binomial.
Abstrak: Opsi chooser adalah opsi yang memberikan hak kepada pemilik opsi untuk memutuskan di beberapa titik dalam waktu sebelum jatuh tempo apakah menjadikan opsi tersebut sebagai opsi call atau opsi put. Karya ilmiah ini membahas tentang penentuan harga opsi chooser tipe Eropa menggunakan metode binomial dan menganalisis pengaruh beberapa parameter terhadap harga opsi chooser. Nilai hampiran opsi chooser dihitung menggunakan metode binomial, sedangkan nilai “eksak” didapatkan dari mengambil nilai hampiran dengan n (langkah) yang besar. Berdasarkan hasil penghitungan, pergerakan nilai opsi awalnya berfluktuasi kemudian nilai hampiran opsi chooser tipe Eropa semakin mendekati nilai “eksak” sehingga akan konvergen ke suatu nilai tertentu seiring bertambahnya langkah binomial.
Keyword: konvergen, metode binomial, opsi call, opsi chooser, opsi put

Judul: Sarcosporidiasis in slaughter animals
Abstrak: Sarcocystis which belong to the generally occuring parasites for they are found almost all over the countries of the world. Infection of Sarcocystis usually throught inges- tion of feces or flesh of infected animals. The pathogenesis of Sarcosporidiasis is considered as benign but when the Sarcocystis die in a host, sarcocystin or sarcosporidin is liberated thereby which lead to condemnation of meat in the abattoir. Besides condemnation of meat, Sarcocystis also causes: loss of appetite, anemia, lameness, weakness in the lion, diarrhea, fever, pyrexia, paralysis, emaciation, neuro logical disturbances, etc. " Amprolium "at the rate of 100 mg/Kg body weight per day has been practiced for prevention or to minimize Sarco- sporidiasis. Treatment must be started during incubation period. Shedding of Sarcocystis sporocysts in the feces of carnivores is the key factor in the spread of Sarcocystis infection. Therefore, control efforts must be based primarily on measures designed to break the cycle of Sarcocystis.
Keyword: