Judul: Perbandingan Model Garch Simetrik dan Asimetrik pada Data Kurs Harian Rupiah terhadap Dollar Amerika ketika Krisis Global
Abstrak: Data deret waktu keuangan biasanya memiliki volatilitas yang cukup tinggi dan memiliki ragam yang tidak homogen. Krisis keuangan global pada tahun 2008 juga dapat mempengaruhi perekonomian dunia dan berdampak pada volatilitas data-data keuangan. Penelitian ini mempelajari perbandingan pemodelan volatilitas pada data harian kurs rupiah terhadap dollar AS dengan memperhitungkan krisis ekonomi global tahun 2008. Pemodelan dilakukan dengan menggunakan metode GARCH simetrik dan metode GARCH asimetrik yaitu EGACRH dan GJRGARCH. Hasil kurva news impact menunjukkan, periode 2002-2012 yang memasukkan krisis ekonomi memiliki pengaruh asimetrik yang lebih besar dibandingkan periode tanpa krisis. Guncangan positif mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap ragam bersyarat data return dibandingkan dengan guncangan negatif. Artinya, penguatan dollar AS (pelemahan rupiah) akan mengakibatkan volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelemahan dollar AS (penguatan rupiah) pada tingkat yang sama. Hasil dari statistik evaluasi MAPE, MAE dan RMSE menunjukkan model AR(2)-EGARCH(1,1) adalah model terbaik untuk data return harian kurs rupiah per dollar AS.
Keyword: GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, heteroskesdatisitas, pengaruh asimetrik, krisis keuangan global

Judul: Penerapan model Arch/Garch dan model MSAR (Markov-Switching Autoregression) pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan IHSG
Abstrak: IHSG dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika adalah dua peubah penting dalam bidang ekonomi dan keuangan yang pergerakan nilainya perlu diperhatikan. Analisis deret waktu yang dapat memodelkan data bidang perekonomian dan keuangan antara lain adalah model ARCH/GARCH dan model Markov-Switching Autoregression (MSAR). Hasil pemodelan yang dihasilkan mengatakan bahwa model ARCH/GARCH dapat digunakan pada data peubah ekonomi dan keuangan yang mempunyai sifat heteroskedastisitas pada ragam sisaannya sehingga informasi yang didapatkan dapat dimanfaatkan lebih optimal. Penggunaan model MSAR dalam pemodelan cukup dapat menangkap pengaruh perubahan kondisi pada bussines cycle untuk peubah ekonomi dan keuangan. Simulasi peramalan dilakukan untuk melihat seberapa baik model dapat menjelaskan pergerakan data deret waktu yang diduga modelnya, dengan cara membandingkan nilai hasil peramalan dengan nilai aktualnya.
Keyword: 

Judul: Sintesis Flavon dari Fenol dan Benzoil Klorida
Abstrak: Flavone is a class of flavonoid, commonly found in plants with wide bioactivity spectrum. A widely used flavone synthesis route is through acidcatalyzed oxidative cyclization of β-diketone. In this study, unsubstituted flavone had been synthesized via 5-step from phenol, with 22% yield and successfully increased the yield of previous study on Fries rearrangement of phenyl acetate and benzoylation of o-HAP steps. Phenol was acetylated resulting 93% phenyl acetate. AlCl3-catalyzed Fries rearrangement in 1.5 hour and at 120 °C converted phenyl acetate into o-hydroxyacetophenone (o-HAP) with 40% yield. AlCl3 as catalyst produced o-HAP with higher and reproducible yield compared with BF3·Et2O and ZnCl2. Benzoylation of o-HAP followed by Baker-Venkataraman rearrangement of the ester product using KOH in dried pyridine produced β-diketone 1-(2- hydroxyphenyl)-3-phenylpropane-1,3-dione. The yield of ester and β-diketone were 71% and 85%, respectively. Finally, oxidative cyclization of β-diketone with sulphuric acid as catalyst produced 99% of flavone. The flavone product had been characterized spectroscopically and its melting point as well.
Keyword: