Judul: Modeling Dependence between Agricultural Commodities with The C-Vine Copula Method
Abstrak: Ketidakpastian terhadap produksi komoditas pertanian mengakibatkan harga komoditas pertanian menjadi sangat fluktuatif. Harga komoditas pertanian pada pasar pertanian sangat jarang mengikuti sebaran normal dan antara komoditas dengan komoditas lain sering kali saling memengaruhi. Oleh karena itu, digunakan copula untuk menangkap hubungan kebergantungan antar harga komoditas pertanian. Dalam karya ilmiah ini digunakan data harga harian komoditas pertanian CPO, Minyak Kelapa, dan Olein dari tanggal 1 Januari 2018 hingga 1 September 2020. Model ARMA-GARCH dibuat untuk mengatasi masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas. Kemudian, diukur koefisien-koefisien korelasi antardata dengan menggunakan korelasi rank. Selanjutnya dicari copula terbaik, dan didapat copula-t merupakan copula terbaik untuk semua pasangan komoditas. Kemudian, dilakukan konstruksi struktur tree dari model C-Vine Copula. Model tersebut merepresentasikan kebergantungan antarharga komoditas pertanian melalui fungsi copula dua peubah. Fungsi-fungsi copula yang sesuai adalah copula-t dan copula Frank., Uncertainty over the production of agricultural commodities has resulted in very volatile agricultural commodity prices. Prices of agricultural commodities in the agricultural market rarely follow a normal distribution and between commodities and other commodities often influence each other. Therefore, a copula is used to capture the dependency relationship between agricultural commodity prices. In this scientific paper, daily price data on agricultural commodities of CPO, Coconut Oil and Olein from January 1, 2018 to September 1, 2020 are used. The ARMA-GARCH model is made to overcome the problems of autocorrelation and heteroscedasticity. Then, the correlation coefficients between data are measured using rank correlation. Next, the best copula is searched. The t-copula is the best copula for all commodity pairs. Then, the tree structure construction is carried out from the C-Vine Copula model. The model represents the dependence of agricultural commodity prices through the copula function of two variables. The corresponding copula functions are the t-copula and Frank’s copula.
Keyword: ARMA, C-Vine Copula, Copula, GARCH

Judul: Study of Volatility and Dynamic Correlation of Vegetable Oils Price and Crude Oil Price Using the M-GAS and DCC-GARCH Models.
Abstrak: Harga minyak nabati Indonesia yakni CPO dan minyak kelapa, sangat berfluktuasi. Harga komoditas ini berkorelasi dengan harga komoditas internasional seperti minyak kedelai dan minyak mentah. Peramalan volatilitas dan korelasi dinamis antara return keempat komoditas penting terutama untuk managemen resiko, lindung nilai, dan alokasi aset. Ragam galat yang tidak konstan (heteroskedastisitas) umum terjadi dalam pemodelan volatilitas. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan volatilitas dan korelasi dinamis pada return keempat komoditas dengan membandingkan antara model Multivariate Generalized Autoregressive Score (M-GAS) dan Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (DCC-GARCH). Kajian ini menggunakan data harga penutupan dengan periode mingguan dari tahun 2010 sampai 2019 dari ICDX, BAPPEBTI, and macrotrend.com. Percobaan empiris dengan uji Doornik-Hansen menunjukkan bahwa data keempat return dapat didekati dengan sebaran multivariat t-student. Volatilitas return minyak kelapa tertinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya. Korelasi yang terkuat ditemukan pada pasangan return CPO dan minyak kedelai. Uji nisbah kemungkinan pada pemodelan M-GAS menunjukkan bahwa parameter yang bervariasi antar waktu adalah parameter volatilitas, korelasi, dan lokasi. Dua model DCC-GARCH dengan spesifikasi model rataan dan model ragam yang berbeda digunakan sebagai pembanding. Model DCC-GARCH pertama menggunakan model rataan konstanta dan model ragam GARCH (1,1). Model DCC-GARCH kedua menggunakan model rataan dan ragam yang terbaik dari hasil eksplorasi. Hasil evaluasi berdasarkan RMSE dan MAE menunjukkan model M-GAS memiliki kinerja yang paling baik dalam pendugaan dan peramalan volatilitas dibandingkan dua alternatif model DCC-GARCH. Model M-GAS memiliki kinerja yang paling baik dalam pendugaan dan peramalan korelasi dinamis antara return CPO dan minyak kedelai. Hasil penelitian lainnya adalah penggunaan spesifikasi model rataan dan model ragam yang tepat dapat meningkatkan kinerja dalam pendugaan dan peramalan volatilitas dan korelasi.
Keyword: conditional correlation, forecasting, multivariate econometrics model, price of CPO, volatility

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera