Judul: Analisis Volatilitas Harga Buah-buahan Indonesia (Kasus Pasar Induk Kramat Jati Jakarta)
Abstrak: Perubahan pola konsumsi (dietary pattern) yang terjadi akibat adanya perbaikan tingkat kesejahteraan berpengaruh terhadap pola konsumsi hortikultura, khususnya buah-buahan. Hortikultura merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dalam pertanian Indonesia. Jenis tanaman yang dibudidayakan dalam hortikultura meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, bunga dan tanaman hias. Sedangkan dalam hortikultura buah-buahan merupakan salah satu sumber vitamin dan mineral. Dengan kandungan vitamin dan mineral yang dimiliki, buah sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Buah juga merupakan salah satu sumber vitamin dan mineral yang mudah diperoleh masyarakat di berbagai wilayah, baik pedesaan maupun perkotaan. Selain itu buah memiliki tingkat harga, jenis dan kualitas yang bervariasi sehingga masyarakat dari berbagai kelas pendapatan mampu mengkonsumsi buah sesuai dengan daya belinya. Buah juga relatif tersedia sepanjang tahun meskipun beberapa buah ada yang bersifat musiman, namun tidak sedikit juga buah yang tidak tergantung musim. Terlebih lagi dengan semakin banyaknya buah impor yang masuk ke Indonesia. Hal ini menyebabkan ketersediaan buah relatif stabil sepanjang tahun. Buah-buahan merupakan komoditas pertanian yang bersifat inelastis untuk jangka pendek, sehingga peningkatan produksi yang melebihi permintaan pada waktu tertentu akan menjatuhkan harga yang cukup besar. Begitu juga sebaliknya, pasokan yang tidak dapat memenuhi permintaan akan meningkatkan harga buah. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan harga buah sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi buah itu sendiri. Permasalahannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi buah-buahan yang diperkirakan akan terus meningkat diperlukan ketersediaan buah yang cukup dan harga yang relatif terjangkau agar konsumsi dapat terpenuhi. Untuk masalah ketersediaan buah mungkin dapat teratasi karena buah-buahan yang umumnya dikonsumsi seperti alpukat, pepaya, nanas, pisang, jeruk, semangka, melon dan salak relatif tersedia sepanjang tahun. Agar tiap lapisan masyarakat dapat mengkonsumsi buah-buahan dengan baik, dibutuhkan harga yang terjangkau. Dengan harga yang terjangkau masyarakat dari berbagai kelas pendapatan mampu mengkonsumsi buah sesuai dengan daya belinya. Hal tersebut mendorong diperlukannya suatu analisis tingkat risiko harga komoditas buah-buahan agar fluktuasi harga dapat segera diatasi. Pengukuran volatilitas perlu dilakukan untuk memetakan ketidakpastian tersebut. Volatilitas yang ada pada harga buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati dapat memberikan gambaran buah mana yang mempunyai fluktuasi harga paling tinggi. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan membandingkan volatilitas harga antar buah-buahan yang ada di Pasar Induk Kramat Jati. Selain itu akan dianalisis pula hubungan antara harga buah dengan jumlah pasokan buah. Data yang digunakan dalam proses analisis ini adalah data time series harga harian buah-buahan dari awal Januari 2006 hingga akhir Desember 2008. Untuk menjawab tujuan penelitian digunakan model ARCHGARCH dengan bantuan program komputer Eviews 6 dan Microsoft Excel. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menghasilkan model ARCHGARCH terbaik dari setiap buah, kecuali pada pisang ambon dan salak bali. Model ARCH-GARCH terbaik berturut-turut untuk setiap buah adalah GARCH(1,1) untuk alpukat, pepaya, nanas, semangka dan melon. Sedangkan untuk jeruk siam model ARCH-GARCH terbaik adalah ARCH(1). Tidak adanya model ARCH-GARCH pada pisang ambon dan salak bali dikarenakan pada proses pengujian residual model ARIMA tidak terdapat efek ARCH. Sehingga proses penelitian tidak dapat dilanjutkan untuk memperoleh model ARCHGARCH terbaik. Hasil analisis menunjukkan bahwa jeruk siam merupakan buah komoditas unggulan Indonesia yang memiliki volatilitas paling tinggi. Sedangkan buah nanas merupakan buah komoditas unggulan Indonesia yang memiliki volatilitas paling kecil di
Keyword: 

Judul: Risiko Harga Buah-buahan di Indonesia
Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi risiko harga buah-buahan, menganalisis fluktuasi harga buah-buahan, serta menganalisis alternatif strategi dalam mengurangi risiko harga buah-buahan di Indonesia. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama bulan Februari sampai Juni tahun 2012. Pemilihan responden sebanyak 5 orang pedagang secara sengaja. Jenis data yang digunakan pada penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa data time series harga jual dan pasokan harian dari komoditas pisang, jeruk, dan mangga sebanyak 1870 data dari Januari 2007 sampai Februari 2012 yang diperoleh dari Kantor Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) Jakarta. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pedagang buah dan karyawan di Pasar Induk Kramat Jati, serta Kementrian Pertanian. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis alternatif solusi yang dilakukan petani, pedagang, maupun pemerintah untuk mengurangi risiko harga. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis tingkat risiko harga pisang, jeruk, dan mangga dengan menggunakan model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) - GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) dan perhitungan VaR (Value at Risk). Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko harga buah pisang, jeruk, maupun mangga secara signifikan adalah harga satu hari sebelumnya dan pasokan. Hasil pendugaan harga pisang, jeruk, maupun mangga menunjukkan bahwa harga periode sebelumnya memiliki korelasi positif dan signifikan pada taraf nyata lima persen dengan harga periode sekarang. Pada pisang memiliki koefisien harga periode sebelumnya sebesar 0,940, jeruk sebesar 0,975, dan mangga sebesar 0,977. Korelasi positif ini memiliki arti jika semakin meningkat harga pada periode sebelumnya maka akan meningkatkan harga pada periode berikutnya, begitu juga sebaliknya. Sedangkan pasokan pada ketiga jenis buah memiliki korelasi negatif dan signifikan pada taraf nyata lima persen dengan harga periode sekarang. Pada pisang memiliki koefisien harga pasokan sebesar - 0,0092, jeruk sebesar -0,0107, dan mangga sebesar -0,0092. Korelasi negatif ini memiliki arti jika semakin meningkat pasokan sebelumnya maka akan menurunkan harga pada periode berikutnya, begitu juga sebaliknya. Model terbaik untuk komoditas pisang, jeruk, dan mangga adalah ARCH (1) yang berarti bahwa pola pergerakan harga komoditas tersebut dipengaruhi oleh volatilitas harga pada satu hari sebelumnya. Pada pisang memiliki koefisien volatilitas sebesar 0,1029, jeruk sebesar 0,1117, dan mangga sebesar 0,0772. Model persamaan harga tersebut menunjukkan bahwa volatilitas harga periode sebelumnya bertanda positif dan signifikan pada taraf nyata lima persen. Semakin meningkat risiko harga jual periode sebelumnya maka akan meningkatkan risiko harga jual pada periode berikutnya. Berdasarkan perhitungan VaR dalam persen diperoleh hasil bahwa risiko harga pisang sebesar 24,75 persen sedangkan risiko harga jeruk sebesar 21,83 persen dan risiko harga mangga sebesar 19,22 dalam jangka waktu periode penjualan satu hari. Risiko harga pisang lebih tinggi dibandingkan risiko harga jeruk dan mangga. Hal ini disebabkan karakteristik dari komoditas pisang yang merupakan jenis buah-buahan yang dapat lebih cepat busuk dan mengalami penyusutan sehingga pisang tidak dapat disimpan lebih lama untuk menunggu harga jual yang lebih tinggi. Semakin lama periode penjualan setelah panen maka semakin besar risiko yang ditanggung oleh petani. Strategi yang dapat diterapkan oleh petani buah adalah dengan dengan menggunakan sistem per kg berat tandan pada komoditas pisang, sehingga dapat menambah pendapatan petani. Selain itu untuk komoditas jeruk dan mangga petani dapat menjual buah sebelum
Keyword: Fruits, Price Risk, ARCH GARCH

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: