Judul: Dampak Pengumuman Makroekonomi Amerika Serikat terhadap Return dan Volatilitas Pasar Modal ASEAN
Abstrak: Skripsi ini meneliti dampak pengumuman makroekonomi Amerika Serikat (AS) terhadap pasar saham ASEAN 6 (Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina) menggunakan metode EGARCH. Hasil penelitian menemukan bahwa ada hubungan antara pengumuman makroekonomi AS dan pasar modal ASEAN 6. Data yang digunakan merupakan data harian dari tahun 2007 hingga 2015. Pengumuman makroekonomi AS terbukti memengaruhi volatilitas dan return saham ASEAN 6 untuk seluruh negara yang dianalisis. Hasil menunjukkan ada hubungan negatif antara return dengan volatilitas saham ASEAN 6: berita negatif memiliki leverage effect untuk seluruh negara ASEAN 6, volatilitas besar lebih disebabkan oleh guncangan negatif dibandingkan guncangan positif. Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan untuk penetuan harga aset, pemilihan portofolio, dan petunjuk keputusan investasi dengan memperhatikan pengumuman makroekonomi yang ada.
Keyword: ASEAN, EGARCH, information spillovers, macroeconomic announcements, stock market integration

Judul: Analisis Pengaruh Pengumuman Makroekonomi Amerika Serikat Terhadap Perubahan Volatilitas IHSG
Abstrak: Globalisasi berdampak pada perubahan pola investasi, peningkatan peran pasar modal dalam perekonomian, dan semakin terintegrasinya pasar modal dunia. Pasar saham Indonesia memiliki kontribusi kapitalisasi pasar sebesar 50,55 persen terhadap PDB pada tahun 2010. Pasar saham Indonesia rentan dipengaruhi oleh kondisi pasar saham internasional. Salah satu penyebabnya yaitu pasar saham Indonesia didominasi oleh investor dari luar negeri. Pada tahun 2010, investor asing yang berinvestasi di pasar saham Indonesia mencapai 62,80 persen dari total keseluruhan investor. Amerika Serikat menjadi investor utama dan seringkali mengintervensi jalan politik beberapa negara di dunia. Pengumuman makroekonomi Amerika Serikat merupakan salah satu pusat perhatian bagi para investor. Namun, reaksi para investor terhadap pengumuman makroekonomi Amerika Serikat beragam di berbagai negara. Menurut Nikkinen et. al (2006), negara-negara kekuatan baru Asia seperti China, Malaysia, Filipina, Thailand, dan India terintegrasi erat dengan pengumuman berita makroekonomi Amerika Serikat. Seberapa besar dampak atau pengaruh pengumuman tersebut akan berbeda untuk setiap negara. Hubungan ketergantungan perdagangan internasional, ukuran pasar, kepemilikan asing, dan struktur industri dan ekonomi menjadi faktor-faktor yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pasar saham Indonesia dengan pengumuman makroekonomi Amerika Serikat dan juga untuk melihat dampak masing-masing makroekonomi Amerika Serikat terhadap perubahan volatilitas IHSG. Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder dalam bentuk harian yang diperoleh dari CEIC Database, Econoday, The Conference Board, International Supply Management, Bureau of Labor Statistics dalam periode waktu antara bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2010. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data time series. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average) dan GARCH (Generalize Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian tidak ada variabel dummy pengumuman makroekonomi Amerika Serikat yang berpengaruh signifikan memengaruhi perubahan varians atau volatilitas IHSG. Terpengaruh atau tidaknya kondisi pasar saham Indonesia, lebih dititik beratkan kepada persepsi para investor yang didominasi investor luar negeri. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa para investor tidak menaruh perhatian terhadap pengumuman makroekonomi Amerika Serikat. Para investor yang memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia didasarkan atas kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik, yang berimplikasi kepada performance perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Performance perusahaan yang baik menguntungkan para investor, sehingga para investor dapat memperoleh capital gain yang tinggi ataupun pembagian dividen yang besar.
Keyword: 

Judul: Prenilasi Senyawa β-Diketon sebagai Prekursor 3-Prenilflavon
Abstrak: One group of flavonoids that has not been commonly synthesized is 3- prenylflavone. The main objective of this experiment was to synthesize precursor of 3-prenylflavone. Firstly, β-diketone was synthesized via 4 steps from phenol as starting compound with total yield of 24%. Prenylation of β-diketone with prenyl bromide and K2CO3 base produced 4 fractions which were separated by using preparative thin layer chromatography (PTLC) with n-hexane:EtOAc (8:2) as the eluent. Fraction with Rf = 0.80 was further separated by using preparative PTLC with n-hexane:EtOAc (99:1) as the eluent. Two fractions were obtained with Rf = 0.38 and 0.42. The first fraction has been characterized as diprenylated β-diketone with 49% yield. Application of protecting group on the phenolic OH group in β- diketone are needed to obtain monoprenylated β-diketone which can be further cyclized into 3-prenylflavone
Keyword: