Judul: Analysis of Capital Market Reactions to the Israel-Palestine Conflict (Case Study on Energy Sector Stocks in Indonesia)
Abstrak: Konflik antara Israel dan Palestina sudah berjalan lebih dari 100 tahun. Konflik Israel dan Palestina kembali memuncak dengan adanya serangan oleh Hamas kepada Israel yang membombardir wilayah Israel pada 7 Oktober 2023. Penelitian ini merupakan penilitian studi peristiwa yang bertujuan untuk menguji kandungan informasi yang terdapat dalam peristiwa perang Israel-Palestina khususnya pada penyerangan Hamas Palestina ke Israel pada 7 Oktober 2023. Variabel dalam penelitian ini adalah abnormal return, security retun variablity, dan trading volume activity. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar dan aktif diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia selama periode peristiwa. Sampel penelitian ini sebanyak 66 perusahaan sektor energi. Metode analisis data dalam penelitian ini berupa uji beda rata-rata menggunakan aplikasi EViews versi 13. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return, sedangkan pada security retun variablity dan trading volume activity tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa penyerangan Hamas Palestina ke Israel., The conflict between Israel and Palestine has been ongoing for over 100 years. The conflict between Israel and Palestine escalated again with an attack by Hamas on Israel, which bombarded Israeli territoryon October 7, 2023. This study is an event study aimed at examining the information content within the Israel-Palestine conflict, specifically focusing on the Palestinian Hamas attack on Israel on October 7, 2023. The variables studied include abnormal return, security return variability, and trading volume activity. The research was conducted on energy sector companies listed and actively traded on the Indonesia Stock Exchange during the event period. The sample consisted of 66 energy sector companies. The data analysis method employed in this study involved conducting mean difference tests using EViews version 13 software. The research findings demonstrated that there was a significant difference in abnormal return. At the same time, there was no significant difference in security return variability and trading volume activity between the periods before and after the Palestinian Hamas attack on Israel.
Keyword: abnormal return, event study, signaling theory, security return variability, trading volume activity

Judul: Overreaction Phenomenon on Sharia Stocks in Indonesia During COVID-19 Pandemic
Abstrak: Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang meluas hingga sektor pasar modal. Penurunan harga saham terjadi pada saham syariah Indonesia di masa tersebut. Berbagai informasi selama pandemi membuat investor memberi reaksi yang berlebihan dan menyebabkan ketidakefisienan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena overreaction pada saham syariah serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah event study. Hasil uji beda menunjukkan bahwa fenomena overreaction terjadi pada portofolio saham winner saat pengumuman kasus COVID-19 pertama di Indonesia (Event 1), sedangkan pada peristiwa penerbitan program PEN (Event 3), kedatangan vaksin COVID-19 di Jakarta (Event 6), dan kenaikan kasus positif harian COVID-19 tertinggi per-Agustus 2021 (Event 10) fenomena overreaction terjadi pada portofolio saham winner-loser. Hasil cross sectional regression menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan memengaruhi fenomena overreaction yaitu abnormal return, kebocoran informasi, dan kepemilikan perusahaan yang terbukti secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap nilai cumulative abnormal return (CAR) pada periode setelah peristiwa sebagai indikator dari fenomena overreaction., COVID-19 pandemic has a widespread impact on the capital market sector. The decline in stock prices occurred in Indonesian Islamic stocks at that time. Various information during the pandemic made investors overreact and led to market inefficiency. This study aims to identify the phenomenon of overreaction in Islamic stocks and analyze the factors that influence it. The approach used in this research is event study. The results show that overreaction occurred in winner stocks during the announcement of the first COVID-19 case in Indonesia (Event 1), while in the event of the issuance of the PEN program (Event 3), the arrival of the COVID-19 vaccine in Jakarta (Event 6), and the increase in The highest daily positive COVID-19 cases per August 2021 (Event 10) overreaction phenomenon occurred in winner-loser stocks. The results of cross sectional regression show that abnormal returns, leakage of information, and institutional ownership has a significant negative effect to cumulative abnormal return (CAR) in the period after the event as an indicator of the overreaction phenomenon.
Keyword: COVID-19, cross sectional regression, event, overreaction

Judul: Pemerian Cacing Amcylostomu bradfiertsis (Comes de Faria, 1910) dan Ancylostoma ceylanicum (Loess, 1911) Pada Kucing di Wilayah Kota Bogor.
Abstrak: Kucing dikenal sebagai hewan kesayangan yang mempunyai nilai khusus bagi manusia. Manusia telah memelihara kucing sejak ribuan tahun yang lalu melalui proses domestikasi sehingga kucing menjadi hewan peliharaan. Kucing tanpa pemilik yang berkeliaran di sekitar hewan peliharaan sangat potensial sebagai sumber infeksi Wagai penyakit antara lain kecacingan. Oleh karena itu setiap pemilik kucing sebaiknya melakukan pencegahan dengan tidak membiarkan kucing peliharaannya berkeliharaan dengan bebas di lingkungan yang terdapat populasi kucing liar.
Keyword: