Judul: Analisis Strategi Pengembangan Indeks SRI-KEHATI bagi Penerapan Emiten Ramah Lingkungan
Abstrak: Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi saat ini yang mengalami perkembangan sangat pesat. Salah satu ukuran kinerja dari pasar modal adalah indeks saham. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi Indeks Saham, antara lain tingkat suku bunga domestik, kurs valuta asing, kondisi perekonomian internasional, siklus ekonomi suatu negara, tingkat inflasi, peraturan perpajakan, jumlah uang yang beredar (Samsul 2008). Selama periode pengamatan antara tahun 2006-2011 diketahui adanya pengaruh pergerakan indeks saham terhadap pergerakan IHSG dimana indeks SRI-KEHATI menjadi fokus pada penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) mengidentifikasi karakteristik Indeks SRI-KEHATI, 2) menganalisis tingkat pengaruh Indeks SRIKEHATI terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI, 3) menganalisis tingkat pengaruh 25 saham emiten terhadap pergerakan Indeks SRIKEHATI, 4) menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) untuk penentuan strategi pengembangan Indeks SRI-KEHATI. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model ARCH/GARCH dan matriks Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT). Metode analisis data meliputi metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif disajikan dengan menginterpretasikan data yang diperoleh, sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data dan diolah dengan bantuan program Eviews dan Microsoft Excel 2007. Penelitian ini menggunakan data harga saham harian penutupan dari tahun 2006 - 2011 untuk setiap variabel penelitian. Sedangkan untuk analisis pengaruh 25 saham emiten terhadap Indeks SRI-KEHATI menggunakan data harga saham harian penutupan periode November 2010 - April 2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks SRI-KEHATI memberikan pengaruh yang tidak terlalu besar terhadap pergerakan IHSG. Sedangkan Indeks Manufaktur cukup mempengaruhi pergerakan IHSG karena memiliki fluktuasi yang cukup tajam. Analisis model ARCH/GARCH digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 25 saham emiten terhadap Indeks SRI-KEHATI. Hasil dari model tersebut adalah terdapat 24 variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pergerakan Indeks SRI-KEHATI. Selain itu, analisis SWOT (Strengths- Weakness-Opportunities-Threats) digunakan untuk merumuskan alternatifalternatif strategi pengembangan indeks SRI-KEHATI. Alternatif strategi pengembangan yang dihasilkan melalui analisis SWOT disusun dengan menggunakan kombinasi antara faktor-faktor strategis internal dan eskternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
Keyword: 

Judul: Optimal Portfolio Formation of SRI KEHATI Index Stocks on the Indonesia Stock Exchange (2019-2023 Period)
Abstrak: Kondisi perekonomian Indonesia yang stabil menunjukkan hal positif dan meningkatkan jumlah investor pada pasar modal di Indonesia. Salah satu instrument pada pasar modal yaitu saham. Tujuan penelitian ini membentuk portofolio optimal yang menjadi rekomendasi para investor. Penelitian ini menggunakan CAPM dan model Markowitz, yang melibatkan penggunaan data sekunder. Proses pemilihan sampel penelitian melibatkan penggunaan teknik non-probability sampling, khususnya purposive sampling. Penelitian ini berfokus pada Indeks SRI-KEHATI periode Januari 2019-Desember 2023. Terdapat 7 saham efisien menggunakan metode CAPM yaitu BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, JSMR, KLBF, dan UNTR. Kombinasi 7 saham model Markowitz membentuk dua preferensi. Preferensi pertama menghasilkan proporsi alokasi dengan rumus yaitu expected return portofolio tahunan sebesar 40,55% dan risiko portofolio tahunan sebesar 30,33%. Preferensi kedua menghasilkan proporsi alokasi dengan solver yaitu expected return portofolio tahunan sebesar 46,79% dan risiko portofolio tahunan sebesar 32,91%., The stable economic conditions in Indonesia have had a positive impact, leading to an increase in the number of investors in the Indonesian capital market. One of the key instruments in this market is stocks. The aim of this research is to create an optimal portfolio that can be recommended to investors. The study utilizes the CAPM and Markowitz models, and involves the use of secondary data. The research sample selection process makes use of non-probability sampling techniques, specifically purposive sampling. This research focuses on the SRI KEHATI Index for the period from January 2019 to December 2023. Using the CAPM method, 7 efficient stocks have been identified, namely BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, JSMR, KLBF, and UNTR. The combination of 7 stocks using the Markowitz model forms two preferences. The first preference generates an allocation proportion with a formula that results in an annual portfolio expected return of 40.55% and an annual portfolio risk of 30.33%. The second preference generates an allocation proportion with a solver that results in an annual portfolio expected return of 46.79% and an annual portfolio risk of 32.91%.
Keyword: Optimal Portofolio, SRI KEHATI, Markowitz Model

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: