Judul: Analisis Kointegrasi Indeks Saham Syariah dan Umum di Indonesia
Abstrak: Pergerakan harga saham dapat digambarkan melalui indeks harga saham. Indeks harga saham dapat membantu para investor dalam mencapai tujuan diversifikasi portofolio. Konsep kointegrasi merupakan pendekatan yang sangat tepat untuk tujuan diversifikasi portofolio terutama dalam jangka panjang (Endri 2009). Penelitian ini bertujuan untuk menganalis kointegrasi indeks saham syariah dan umum di Indonesia, yaitu antara indeks ISSI dan IHSG serta JII dan LQ45. Data yang digunakan untuk indeks JII dan LQ45 adalah data timeseries harian dari 1 Januari 2004 hingga 31 Desember 2015, sedangkan untuk indeks ISSI dan IHSG menggunakan data dari 12 Mei 2011 hingga 31 Desember 2015. Metode yang digunakan adalah uji kointegrasi Engel-Granger dan Error Correction Mechanism (ECM). Hasil yang diperoleh adalah secara statistik, indeks JII bisa menjadi wakil dari indeks LQ45, karena saham yang terdapat di JII juga terdapat di indeks LQ45. Hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa terdapat kointegrasi atau hubungan jangka panjang diantara indeks JII dan LQ45. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat potensial diversifikasi oleh investor akan semakin berkurang jika memiliki saham JII dan LQ45 bersamaan dalam portofolionya. Selain itu, indeks ISSI dan IHSG tidak terkointegrasi. Hal ini berarti investor berpeluang mendapat manfaat potensial dari diversifikasi portofolio dalam jangka panjang.
Keyword: diversifikasi portofolio, ECM, Engel-Granger Cointegration, kointegrasi, indeks saham, saham syariah

Judul: Integration Analysis of Sharia Stock Index in Malaysia and Sharia Stock in Indonesia
Abstrak: Kaitan pasar modal Indonesia dengan pasar modal asing dimulai setelah investor asing diperbolehkan untuk ikut membeli saham yang tercatat di bursa BEI dimana Indonesia merupakan pasar berkembang. Menurut Mobius (1996), dari sisi eksternal, negara-negara termasuk emerging market dapat berkembang pesat dengan alasan bahwa investor bersedia untuk berinvestasi di pasar internasional, investor menggunakan layanan manajemen investasi, dan perlunya diversifikasi untuk menghindari gejolak tiba-tiba di satu pasar. Model nonlinier dalam riset ekonomi dan keuangan sering ditemukan. Salah satu model yang dapat digunakan untuk menangkap hubungan nonlinier dalam data adalah Model Threshold Vector Autoregressive (TVAR). Model TVAR adalah generalisasi model VAR, model tersebut membagi deret waktu menjadi rezim berbeda yang dipisahkan oleh ambang batas yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis integrasi antara indeks harga saham syariah Malaysia (DJMY) dan indeks harga saham syariah Indonesia (JII). (2) Menganalisis nilai threshold indeks harga saham syariah Malaysia dan indeks harga saham syariah Indonesia. Data yang digunakan adalah data time series selama 427 hari (Januari 2019-Desember 2020). Metode yang digunakan untuk menganalisi integrasi saham syariah di Malaysia dengan Indonesia adalah Vector Auto Regression (VAR) dan Threshold Vector Auto Regression (TVAR) untuk menganalisis threshold harga saham syariah Malaysia dengan harga saham syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tidak terdapat integrasi antara pasar saham syariah Malaysia dan Indonesia. Hal tersebut didukung dengan hasil granger causality test, diperoleh nilai probabilitas yang lebih besar dibandingakan nilai alpha, hal tersebut menandakan bahwa tidak terdapat hubungan dua arah antara indeks harga saham syariah Malaysia (DJMY) dan Indonesia (JII). Kemudian tidak terdapat hubungan jangka panjang antara kedua indeks tersebut. (2) Terdapat hubungan nonlinear menyebabkan terjadinya perbedaan respon antara indeks harga saham Syariah Malaysia dan indeks harga saham Syariah Indonesia pada rezim satu, dua, dan tiga. Diperoleh nilai threshold sebesar 938.92 dan 1106.79. Berdasarkan hasil di atas model TVAR terbaik yakni dengan menggunakan 2 threshold, dengan nilai presentase masing-masing rezim yakni 13.4%, 61.8%, dan 24.8%.
Keyword: integrasi, pasar saham, nonlinier, indeks saham syariah, TVAR

Judul: Eliminasi PMWaV (Pineapple Mealybug Wilt-associated  Virus) dari jaringan tanaman nanas melalui perlakuan air  panas dan ribavirin
Abstrak: Mealybug wilt of pineapple (MWP) is the devastating disease found in all the major pineapple growing regions of the world. The disease is characterized by severe tip dieback, downword curving of the leaf margins, reddening, and wilting of the leaves that can cause total collapse of the plant. Closterovirus particles were detected in both MWP symptomatic and asymptomatic pineapple worldwide. The particles, referred to as Pineapple Mealybug Wilt-associated Virus-1 and PMWaV-2. Both viruses are mealybug transmitted. Two species of mealybug, the pink mealybug Dysmicoccus brevipes (Cockerell), and the grey mealybug Dysmicoccus neobrevipes (Beardsley) have been associated with MWP. One method for managing MWP disease is rogue symptomatic plant, but this method remain PMWaV at asymptomatic plant. Use of pesticide to control mealybug and ants is not efficient and high cost. The research was conducted to develop elimination method for PMWaV-free plant by hot water treatment and ribavirin. PMWaV infected plant (leave, stem, crown) were given two hot water treatment consisting of 35 ºC for 24 hour as pre-treatment followed immediately by hot water treatment either 56 ºC for 60 minute or 58 ºC for 40 minute in a water bath. Infected plant without hot water treatment as positive control, and healthy plant without hot water treatment as negative control. Ribavirin were added to medium culture 10 mg/l medium. PMWaV infection can be eliminated from propagative material through hot water treatment 58 ºC 40 minute in a water bath without decrease propagative material viability.
Keyword: