Judul: Numerical solution of the black-scholes model using upwind finite difference methods
Abstrak: Produk derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada nilai aset. Salah satu produk derivatif yang diperdagangkan dalam pasar keuangan adalah opsi. Opsi merupakan suatu kontrak antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual yang memberikan hak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga dan waktu yang ditentukan. Berdasarkan waktu eksekusinya, opsi dibagi menjadi opsi tipe Eropa dan opsi tipe Amerika. Model yang digunakan untuk menentukan harga opsi tipe Eropa adalah model Black-Scholes yang merupakan persamaan diferensial parsial dengan nilai awal dan syarat batasnya bergantung pada jenis opsinya. Model ini dapat diselesaikan secara numerik dengan menggunakan metode beda hingga. Pada karya ilmiah ini, metode yang akan digunakan adalah metode implisit pada diskretisasi waktu dan metode beda hingga upwind pada diskretisasi ruang. Contoh numerik juga diberikan untuk menunjukkan kekonvergenan metode ini. Kata kunci: metode beda hingga, model Black-Scholes, opsi, Derivative product is a financial instrument in which the value was based on certain asset value which is called the underlying asset. One of derivative products traded in the financial market is called option, which is a contract between two parties, the buyer and the seller, in which the parties give a right to buy or sell the underlying asset by a certain price within a certain time frame. Based on the execution time, the time options are divided into two types, the European option and the American option. Models that are used to determine the European option price is called Black-Scholes model. The model is in the form of a partial differential equation with initial and boundary conditions depend on the type of options either call option or put option. This model can be solved numerically using the finite difference method. In this paper, we use implicit method for time stepping and an upwind finite difference method for spatial discretization. Numerical examples are also provided to show the convergence of this method. Key words: Black-Scholes model, finite difference method, option
Keyword: metode beda hingga, model Black-Scholes, opsi

Judul: Penyelesaian numerik model black-scholes harga opsi tipe eropa dengan metode fitted finite volume
Abstrak: Opsi merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli (opsi call) atau menjual (opsi put) suatu aset tertentu dengan harga yang telah ditentukan pada (opsi Eropa) atau sebelum (opsi Amerika) waktu yang telah ditentukan. Harga pasar untuk opsi call disebut call prices dan harga pasar untuk opsi put disebut put prices. Telah ditunjukkan oleh Black & Scholes (1973) bahwa harga opsi memenuhi persamaan diferensial parsial orde kedua terhadap waktu dan harga underlying asset. Persamaan tersebut kini dikenal sebagai persamaan Black-Scholes. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan metode diskretisasi terhadap persamaan Black-Scholes. Metode yang digunakan berdasarkan metode Fitted Finite Volume yang merupakan salah satu dari metodemetode beda hingga.
Keyword: Black-Scholes equation, Fitted Finite Volume method, option

Judul: Penyakit transmissible gastroenteritas oleh virus corona pada babi
Abstrak: Trasnmissible Gastroenteritis pada babi oleh virus merupakan penyakit infeksius yang ditemukan pertama kali oleh Doyle dan Hutchings tahun 1946 di Indiana USA. Sehubungan dengan tingginya mortalitas akibat pe- nyakit TGE pada anak-anak babi serta kerugian yang beru- pa penurunan berat badan secara drastis pada babi yang dewasa, maka perlu kiranya penyakit ini diperhitungkan bagi suatu usaha peternakan. Walaupun di Indonesia be- lum dilaporkan kejadian penyakit tersebut, tetapi kita perlu waspada terhadap kemungkinan masuknya penyakit bersama dengan babi-babi import yang banyak dijumpai di- peternakan besar di Indonesia. ...
Keyword: