Judul: Analisis Kointegrasi Indeks Saham Syariah dan Umum di Indonesia
Abstrak: Pergerakan harga saham dapat digambarkan melalui indeks harga saham. Indeks harga saham dapat membantu para investor dalam mencapai tujuan diversifikasi portofolio. Konsep kointegrasi merupakan pendekatan yang sangat tepat untuk tujuan diversifikasi portofolio terutama dalam jangka panjang (Endri 2009). Penelitian ini bertujuan untuk menganalis kointegrasi indeks saham syariah dan umum di Indonesia, yaitu antara indeks ISSI dan IHSG serta JII dan LQ45. Data yang digunakan untuk indeks JII dan LQ45 adalah data timeseries harian dari 1 Januari 2004 hingga 31 Desember 2015, sedangkan untuk indeks ISSI dan IHSG menggunakan data dari 12 Mei 2011 hingga 31 Desember 2015. Metode yang digunakan adalah uji kointegrasi Engel-Granger dan Error Correction Mechanism (ECM). Hasil yang diperoleh adalah secara statistik, indeks JII bisa menjadi wakil dari indeks LQ45, karena saham yang terdapat di JII juga terdapat di indeks LQ45. Hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa terdapat kointegrasi atau hubungan jangka panjang diantara indeks JII dan LQ45. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat potensial diversifikasi oleh investor akan semakin berkurang jika memiliki saham JII dan LQ45 bersamaan dalam portofolionya. Selain itu, indeks ISSI dan IHSG tidak terkointegrasi. Hal ini berarti investor berpeluang mendapat manfaat potensial dari diversifikasi portofolio dalam jangka panjang.
Keyword: diversifikasi portofolio, ECM, Engel-Granger Cointegration, kointegrasi, indeks saham, saham syariah

Judul: Pembentukan Portofolio Saham Optimal Pada Jakarta Islamic Index.
Abstrak: Kinerja Bursa dilihat dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Selain IHSG juga terdapat indeks Jakarta Islamic Index (JII) yaitu indeks saham yang tergabung kedalam indeks saham syariah. Tingkat pengembalian saat ini indeks IHSG memiliki tingkat pengembalian lebih baik dibandingkan indeks JII. Pergerakan harga dengan membandingkan harga saham tahun ke tahun indeks JII lebih stabil dibandingkan indeks IHSG. Tujuan penelitian ini menganalisis kondisi dan kinerja saham-saham JII periode Januari 2012-Desember 2015 serta menganalisis bentuk portofolio optimal saham JII. Penelitian menggunakan data sekunder dari saham-saham yang terdaftar di BEI dan termasuk dalam kumpulan saham JII konsisten dengan menggunakan Metode Indeks Tunggal. Hasil seleksi sampel menunjukkan bahwa dari 30 saham JII terdapat 17 saham yang memenuhi kriteria konsisten. Kinerja saham-saham JII menunjukkan pergerakan harga yang searah, sehingga pergerakan harga saham menggambarkan pergerakan indeks. Dari hasil perhitungan didapat bentuk Portofolio saham Optimal dengan komposisi, saham UNTR (21.88%), ADRO (27.03%), ITMG (34.14%), PGAS (6.30%), KLBF (3.49%), INDF (2.58%), AALI (4.14%), dan TLKM (0.44%). Portofolio saham Optimal JII ini mempunyai nilai harapan pengembalian 0.0143 dan tingkat resiko 0.0538.
Keyword: JII, metode indeks tunggal, portofolio optimal

Judul: Membran Selulosa Berbahan Dasar Kulit Buah Nanas sebagai Adsorben Zat Warna Tekstil Biru Metilena
Abstrak: Treatment of various fruit pineapple in daily life created a problem of the environment, such as build up of peel waste. The waste could be transformed further to microbial cellulose (nata de pina) by using microorganisms Acetobacter xylinum. The application of microbial cellulose produced flux of 4.72-65.56 L/m2.h. The rejection membrane of methylene blue was 90 - 98 %, meaning that the membrane was able to adsorb methylene blue. Based on analysis using Fourier transform infrared and scanning electrone microscope the membrane composed of cellulose, with the type of asymmetry, and has pore size 20-50 nm as ultrafiltration membrane.
Keyword: