Judul: Investment Risk Estimation with Monte Carlo Simulation Method on Renewable Energy Sector Stock Portfolio
Abstrak: Analisis risiko penting dalam kegiatan investasi saham, terutama di sektorsektor potensial seperti energi terbarukan. Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi VaR dan ES menggunakan simulasi Monte Carlo berdasarkan data harga saham harian mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Pengukuran VaR dan ES pada portofolio yang dibentuk dengan metode Mean-Variance Efficient Portfolio menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada saham tunggal. Komposisi saham tersebut terdiri dari FSLR 64,35%, REGI 27,96%, dan SEDG 7,69%. Uji validitas model estimasi VaR dilakukan dengan menggunakan metode Kupiec Test. Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa nilai VaR portofolio dengan simulasi Monte Carlo akurat untuk mengestimasi tingkat risiko suatu investasi.
Keyword: Expected Shortfall, Monte Carlo simulation, Value at Risk

Judul: Pendugaan Value-at-Risk Aset Keuangan dengan Pendekatan Simulasi.
Abstrak: Investasi merupakan kegiatan menunda konsumsi di masa sekarang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Risiko terkait dengan kegiatan investasi tidak dapat dihindari. Value-at-Risk (VaR) merupakan ukuran risiko berbasis sebaran yang digunakan untuk menduga kerugian maksimum saat berinvestasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Keuntungan dan kerugian investasi dapat diperkirakan dari data imbal hasil suatu aset keuangan. Dalam karya ilmiah ini, data imbal hasil yang digunakan adalah indeks saham NASDAQ yang diambil dari 26 April 2013 hingga 26 Juni 2018. Data imbal hasil saham terlebih dahulu dimodelkan dengan model ARIMA-GARCH. Model ARIMA(0,0,0)- GARCH(1,2) merupakan model terbaik bagi imbal hasil indeks saham NASDAQ. Dari model imbal hasil terbaik tersebut dihasilkan galat baku yang menyebar tstudent. Sebaran imbal hasil dihasilkan dari sebaran galat baku dan model ARIMA(0,0,0)-GARCH(1,2). Pendekatan simulasi digunakan untuk menduga VaR karena sebaran imbal hasil yang dibentuk tidak sederhana. Nilai VaR yang dihasilkan dengan tingkat kepercayaan 95% sebesar 1.402%, artinya peluang kerugian melebihi Rp 14,020 untuk nilai investasi sebesar Rp 1,000,000 adalah 0.05.
Keyword: ARIMA, GARCH, imbal hasil, vinvestasi, simulasi, VaR

Judul: Grup Abelian Berhingga dari Barisan Genomik DNA  (Deoxyribonucleic Acid)
Abstrak: Informasi genetik yang memprogram semua aktivitas sel terdapat dalam bentuk kode di dalam molekul DNA. Grup kodon dari basa nukleotida DNA {A, C, G, U} tidak dapat merepresentasikan daerah non kode dalam genom yang disebabkan oleh mutasi penghapusan serta penyisipan pada barisan genomik DNA. Dalam karya ilmiah ini grup kodon diperluas dengan menambahkan huruf O untuk menandakan mutasi penghapusan atau penyisipan pada kodon untuk semua triplet diperluas 1 2 3 X X X dengan i X Î{O, A, C, G, U} dari barisan genomik DNA. Grup kodon yang diperluas isomorfik dengan grup bilangan bulat modulo 125. Grup abelian berhingga dari barisan genomik DNA yang dibentuk dari himpunan seluruh pasangan terurut triplet ekson dan intron pada untai DNA isomorfik dengan grup jumlah langsung bilangan bulat modulo 64 dan 125. Kemudian grup abelian berhingga tersebut direpresentasikan sebagai grup jumlah langsung 2-grup dan 5-grup homosiklik. Bagian barisan genomik DNA tanpa penyisipan membangun blok gen yang direpresentasikan oleh 2-grup homosiklik, sedangkan bagian barisan genomik DNA yang dipengaruhi oleh penyisipan direpresentasikan oleh 5-grup homosiklik.
Keyword: