Judul: Penentuan Harga  Opsi Call dan Opsi Put Eropa Menggunakan Metode Dufort-Frankel
Abstrak: Model Black-Scholes merupakan model matematika yang hanya digunakan untuk menentukan harga opsi Eropa. Bentuk model Black-Scholes adalah persamaan diferensial parsial yang mempunyai solusi analitik dengan syarat semua asumsi pada model tersebut terpenuhi. Pada karya ilmiah ini, dicari pendekatan secara numerik untuk menghampiri solusi analitik dari harga opsi Eropa yang diperoleh dari model Black-Scholes. Metode numerik yang digunakan yaitu metode Dufort-Frankel. Metode Dufort-Frankel merupakan metode beda hingga yang digunakan untuk mencari solusi numerik dari persamaan diferensial parsial dengan cara menggabungkan metode modified alternating directional explicit dan Richardson. Metode tersebut diterapkan untuk mencari harga opsi call dan opsi put tipe Eropa dengan underlying asset berupa saham Honda Motor Co., Ltd. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh bahwa solusi numerik dari harga opsi Eropa dengan metode Dufort-Frankel mendekati solusi analitiknya., The Black-Scholes model is a mathematical model that is only used to determine the price of European options. The form of the Black-Scholes model is a partial differential equation that has an analytical solution on the condition that all assumptions in the model are met. In this scientific paper, a numerical approach is sought to estimate the analytical solution of European option prices obtained from the Black-Scholes model. The numerical method used is the Dufort-Frankel method. The Dufort-Frankel method is a finite difference method that is used to find numerical solutions to partial differential equations by combining the modified alternating directional explicit and Richardson methods. This method is applied to find the price of European call options and put options with the underlying asset in the form of shares of Honda Motor Co., Ltd. Based on the analysis, it is found that the numerical solution of European option prices using the Dufort-Frankel method is close to the analytical solution.
Keyword: Dufort-Frankel method, Black-Scholes model, European option

Judul: European Option Pricing Using the Monte Carlo Method and the Finite Difference Method
Abstrak: Harga opsi Eropa umumnya dihitung menggunakan model Black-Scholes. Model ini dapat digunakan ketika asumsinya terpenuhi. Perdagangan opsi pada kenyataannya tidak memenuhi beberapa asumsi, sehingga model Black-Scholes tidak dapat memberikan solusi analitik untuk harga opsi. Hal ini menjadi alasan dibutuhkannya metode numerik untuk menghitung harga opsi Eropa. Pada penelitian ini digunakan dua metode numerik, yaitu metode Monte Carlo yang menghitung harga opsi dengan melakukan simulasi harga saham dan metode beda hingga yang melakukan diskretisasi pada persamaan diferensial parsial. Karya ilmiah ini memeriksa kekonvergenan untuk tiap metode. Selanjutnya, diperiksa pengaruh dari beberapa parameter terhadap harga opsi menggunakan metode beda hingga. Waktu jatuh tempo opsi dengan harga opsi memiliki hubungan yang berbeda untuk kondisi tertentu dan volatilitas harga saham berbanding lurus dengan harga opsi., European option prices are generally calculated using the Black-Scholes model. This model can be used when the assumptions are fulfilled. In fact, options trading does not fulfill several assumptions so the Black-Scholes model cannot provide an analytical solution for option prices. This is the reason for the need of numerical methods to calculate European option prices. This study uses numerical methods such as the Monte Carlo method which calculates option prices by simulating stock prices and the finite difference method which performs discretization on partial differential equations. This paper examines the convergence for each method. Next, we examine the effect of several parameters on the option price using the finite difference method. The expiration time of the option and the option price has a different relationship for certain conditions and the volatility of the stock price is directly proportional to the option price.
Keyword: European option, finite difference method, Monte Carlo method, option

Judul: Enteric Collibacillosis Pada Anak Babi Baru Lahir: Patogenesa dan Perubahan-Perubahan Patologisnya
Abstrak: Diare disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli pada anak-anak babi baru lahir yang peka terhadap en terotoksin produk bakteri tersebut. Dikenal sebagai colibacillosis. Patogenesa dari colibacillosis anak babi baru lahir adalah (1) infeksi oleh E. coli patogen, (2) proliferasi E. coli di lumen usus halus, (3) produksi dan pelepasan enterotoksin, dan (4) aktifitas toksin pada usus halus. Dalam proses proliferasi, adanya antigen pili K88 sangat penting karena memungkinkan bakteri perlekatan dengan epitel mucosa usus halus. mengadakan Setelah ko lonisasi dan proliferasi segera toksin dilepaskan. Akti- fitas toksin menginduksi sekresi yang berlebihan dari u- sus sehingga banyak cairan yang dikeluarkan ke lumen usus. Hal ini mengakibatkan banyak cairan dan elektrolit hilang sehingga timbul diare, dehidrasi dan asidosis yang sering menyebabkan kematian. Perubahan-perubahan patologis yang umum adalah dis tensi usus halus, dilatasi lambung dan infark pada kurva- tura mayor. Perubahan-perubahan histologis yang terjadi adalah enteritis hemorrhagica acuta, oedem dan kongesti pembuluh darah di lamina propria, akumulassi leukosit inti polimorf, sel monosit, dan inti sel mengalami piknosis Thrombus pada vena dan degenerasi serta desquamasi sel epitel usus….
Keyword: