Judul: Performance Analysis of Conventional and Sharia Stock Shares During a Crisis in Indonesia
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performa saham syariah yang diukur oleh Jakarta Islamic Index (JII) dan saham konvensional yang diukur oleh Jakarta Composite Index (JCI). Penelitian ini menggunakan metode Vector Autoregressive (VAR) dan simulasi portofolio. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series harian periode Januari 2007 hingga Desember 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan kausalitas antara return JCI terhadap return JII, namun tidak sebaliknya. Berdasarkan hasil IRF menunjukkan bahwa sebelum mencapai kestabilannya, return JCI dan return JII berfluktuasi dalam merespon guncangan yang terjadi pada masing – masing indeks saham. Hasil FEVD menunjukkan bahwa variasi return JII selain dipengaruhi oleh dirinya sendiri akan sangat dipengaruhi juga oleh guncangan yang terjadi pada return JCI. Sedangkan variasi return JCI akan sangat dipengaruhi oleh guncangan dirinya sendiri. Berdasarkan hasil simulasi portofolio Indonesia menunjukkan bahwa pada saat tidak krisis skenario satu merupakan pilihan yang terbaik dengan return tertinggi. Namun, bagi investor yang ingin menghindari risiko tinggi, skenario dua dapat dipilih karena memiliki tingkat risiko yang paling rendah. Pada saat krisis skenario dua merupakan pilihan yang terbaik dengan return tertinggi dan skenario lima juga dapat dipilih karena memiliki tingkat risiko yang paling rendah
Keyword: VAR, Portofolio simulation, Sharia Stock, Conventional stock, Highest return, High risk, Descriptive analysis, Correlation matrix

Judul: The impact of global financial crisis, world oil price changes and return volatility from global indices to sharia and conventional index in indonesia
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatilitas return indeks saham syariah (res_JII) dan konvensional (res_JCI) di Indonesia serta menganalisis dampak krisis keuangan global, perubahan harga minyak dunia dan volatilitas return indeks saham global terhadap volatilitas return indeks saham syariah (res_JII) dan konvensional (res_JII) di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harian harga minyak dunia dan indeks saham dari India, Jerman, Hong Kong, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Singapura dan Indonesia mulai 1 Agustus 2007 sampai 31 Desember 2013. Metode analisis yang digunakan adalah kombinasi dari GARCH dan VAR. Hasil yang diperoleh adalah: (1) volatilitas return JII lebih tinggi dibanding volatilitas return JCI, tetapi pergerakan volatilitas return kedua indeks tersebut sama. (2) Guncangan krisis keuangan global lebih memberikan pengaruh yang besar terhadap volatilitas return JII dibanding volatilitas return JCI. Namun, baik volatilitas return JII maupun JCI lebih dipengaruhi oleh dirinya sendiri dan volatilitas return dari indeks saham Amerika Serikat, sedangkan perubahan harga minyak dunia tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap volatilitas return kedua indeks saham tersebut., The objectives of this research are to analyze the return volatility from sharia (res_JII) and conventional index (res_JCI) and analyze the impact of global financial crisis, world oil price changes and return volatility from global indices to Sharia and Conventional Stock Index Return Volatility in Indonesia. This researh utilize the daily world oil price and the stock price indices from India, Germany, Hong Kong, Japan, Australia,United States, Singapore and Indonesia from August 1st2007 to December 31th 2013. The data analysis method utilize combination GARCH and VAR. The result show that: (1) JII has a higher return volatility than JCI. But, return volatility in JII and JCI have a similar movement. (2) The shock from global financial market give much effect to JII return volatility than JCI return volatility. But, the the both of JII return volatility and JCI return volatility are effected by themselves and and return volatility from United States, whereas the stock price changes don‟t give much effect to the both of stock return volatility.
Keyword: ARCH/GARCH, indeks konvensional, indeks syariah, krisis keuangan global, perubahan harga minyak dunia, volatilitas return indeks, VAR

Judul: Biology Of Columbia Lance Nematode (Hoplolaimus Columbus Sher) On Soybean Excised Root Culture
Abstrak: S. Supramana, S. A. Lewis,.J. D. Mueller, B. A. Fortnum, and R. E. Ballard. 2001. Biology of Columbia lance nematod. ~ (Hoplolaimus columbus Sher) on soybean excised root culture. Nematropica 31 :283-2~)O. Feeding, egg development and oviposition, embryology, and postembtyonic development or Hoplolaimus col'lmbuswere observed on soybean (cultivar Hutcheson) excised root culture in Gam borg's B5 medium (pH 5.7,1.3% agar). Petri plate sterile cultures were placed inverted on a heated microscope stage (30°C) and observations were conducted using a color video camera and a time lapse digital videoca:;sette recorder. Oocytes were obsetved in each gonad 38 hours after feeding commenced and all egg possessing a terminal stalk was laid 96 hours later. Eggs were deposited it, the one-celled stag~ and a total of 217 hours (9 days) was required for a"newly laid egg to develop into a hatching second-stage juvenile at 30°C. Postembryonic development consisted of threejuvenile stages and an adult female with prior feeding occurring before molts and oviposition. The nematode fed ectoparasiticallyon the subepidermal cells and endoparasitically in the cortex and outer vascular tissue and remained at the infection site for 2·9 days. Key words: Columbia lance nematode, embryology, excised root culture, feeding behavior, HOfilo{aimus columbus, life cycle, oviposition, postembryonic development, soybean.
Keyword: