Judul: Change Point Analysis dengan Pendekatan Generalized Pareto Distribution Menggunakan Algoritme Rekursif
Abstrak: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat memperlihatkan sehatnya pasar keuangan di Indonesia. Dengan mempelajari pola fluktuasi pada IHSG investor dapat mempersiapkan diri apabila terjadi penurunan pada IHSG. Metode Change Point Analysis (CPA) dengan pendekatan Genelalized Pareto Distribution dapat mendeteksi titik perubahan ekstrem, tetapi metode ini hanya dapat mendeteksi satu titik perubahan ekstrem. Untuk mendeteksi beberapa titik perubahan ekstrem, tahapan pada metode tersebut perlu diulang. Pengulangan dapat dilakukan dengan menggunakan algoritme rekursif atau iteratif. Penelitian ini membahas tentang metode CPA dengan pendekatan GPD untuk IHSG harian pada tahun 2014 dengan menggunakan algoritma rekursif dan algoritme iteratif. Hasil yang didapat dari kedua algoritma tersebut akan dibandingkan. Metode CPA dengan algoritme rekursif dan algoritme iteratif menghasilkan titik perubahan nilai ekstrem yang sama. Algoritme rekursif memiliki waktu eksekusi lebih lama, namun memiliki program yang lebih pendek dan lebih mudah dilihat dibandingkan algoritme iteratif.
Keyword: Algoritme Iteratif, Algoritme Rekursif, CPA, GPD

Judul: Analisis Ukuran Risiko Keuangan Menggunakan Teori Nilai Ekstrim : Studi Kasus Indeks Harga Saham Gabungan Periode 2001-2010
Abstrak: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah satu ukuran paling luas mengenai kinerja pasar modal di Indonesia. Kondisi makroekonomi, politik, dan stabilitas nasional menjadi faktor risiko yang memberikan ketidakpastian imbal hasil indeks harga saham. Pada umumnya pemodelan imbal hasil indeks harga saham menggunakan sebaran normal, namun pada kenyataannya data imbal hasil cenderung memiliki banyak nilai ekstrim sehingga tidak sesuai apabila dimodelkan dengan sebaran normal.Teori nilai ekstrim (Extreme Value Theory/EVT) adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kejadian-kejadian ekstrim. Oleh karena itu, imbal hasil indeks harga saham didekati dengan sebaran pareto terampat (GeneralizedPareto Distribution/GPD) yang merupakan salah satu sebaran EVT. Plot Mean Excess Function (MEF) digunakan untuk menentukan nilai ambang, sehingga data dapat disebut sebagai ekstrim. Berdasarkan plot MEF diperoleh nilai ambang pada kuantil 97.4% sebesar -0.032. Metode penduga kemungkinan maksimum (Maximum Likelihood Estimation/MLE) digunakan untuk menduga parameter GPD, dari hasil pendugaan diperoleh parameter bentuk (î) dan parameter skala (â) adalah 0.013 dan 0.017. Ukuran risiko, Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) dihitung menggunakan model GPD yang diperoleh. Nilai VaR dan ES pada kuantil 95% sebesar 0.021 dan 0.038, sedangkan untuk kuantil 99% nilai VaR dan ES sebesar 0.048 dan 0.065.
Keyword: 

Judul: Development of Antioxidant Film from Basil Seed (Ocimum citriodourum) Mucilage Incorporated with Thyme Essential Oil.
Abstrak: The objectives of this research was to evaluate the effects of thyme essential oil addition on physical properties and antioxidant activity of lemon basil seed mucilage film. Lemon basil is a common name for the culinary herb (Ocimum citriodourum). This research project investigated the properties of an edible film based on lemon basil seed mucilage (LBSM) incorporated with thyme essential oil (TEO). LBSM (0.4% w/v) films were prepared by adding glycerol as plasticizers at the concentration of 30% w/w based on the weight of LBSM and then incorporated with TEO for antioxidant properties. LBSM films were given different concentrations of TEO (0%, 1%, 2% and 3% v/v) (0% as the control). The result showed that films with 3 % TEO had the highest water vapor permeability (WVP) (3.27±0.38 x10-4g mm/m2d kPa), while the control film showed the lowest WVP (1.36±0.28 x10-4g mm/m2d kPa). Water solubility were decreased with the increase in TEO concentration (p<0.05). 1% TEO films showed the highest tensile strength (5.17±0.54MPa) but lower % elongation at break (11.28±1.86%) compared to the other two films (p<0.05) (excluding the control). Scanning electron microscopy showed that the microstructure of the TEO LBSM films had a critical effect on its physical properties, further supporting the tensile strength and WVP results. The 3% TEO film exhibited the highest radical scavenging activity on DPPH (3.3±0.04 % inhibition) (p<0.05) while the others were very low and had slight difference. Increasing the amount of TEO will increase the antioxidant activity, but further increasing the concentration of TEO will also weaken the physical properties of the film.
Keyword: Lemon basil seed mucilage, edible film, antioxidant, thyme essential oil, film properties