Judul: Asian Option Pricing for PT Telkom stock using Monte Carlo Simulation with Variance Reduction Techniques
Abstrak: Opsi Asia adalah opsi yang nilai payoff-nya bergantung pada rata-rata harga underlying asset selama masa hidup opsi. Harga opsi Asia sulit ditentukan secara analitik, sehingga perlu dilakukan penaksiran nilai dengan menggunakan simulasi numerik. Metode Monte Carlo adalah salah satu simulasi numerik yang dapat digunakan untuk menentukan harga opsi. Metode simulasi Monte Carlo standar memerlukan jumlah partisi waktu dan pembangkitan data yang cukup besar untuk menghasilkan nilai pendekatan yang cukup akurat dalam menentukan harga opsi. Akibatnya diperlukan jumlah iterasi yang banyak. Untuk mengurangi jumlah iterasi dan meningkatkan efisiensi, digunakan teknik reduksi varian yang dapat meningkatkan akurasi penduga dengan penurunan standar deviasi sampel. Metode Monte Carlo dengan teknik reduksi antithetic variates menghasilkan varian yang lebih kecil dibandingkan dengan simulasi Monte Carlo standar., Asian options are options whose payoff value depends on the average price of the underlying asset over the life of the option. Asian option prices are difficult to determine analytically, so estimating the value using numerical simulations is necessary. The Monte Carlo method is a numerical simulation that can determine option prices. The standard Monte Carlo simulation method requires a large enough number of time partitions and data generation to produce a reasonably accurate approximate value in determining option prices. As a result, a large number of iterations are required. To reduce the number of iterations and increase efficiency, a variance reduction technique is used, which can increase the accuracy of the estimator by decreasing the sample standard deviation. The Monte Carlo method with the antithetic variates reduction technique produces smaller variances compared to standard Monte Carlo simulations.
Keyword: antithetic variates, Asian option, Monte Carlo, variance reduction

Judul: Perbandingan Metode Monte Carlo Standar dan Monte Carlo dengan Reduksi Variansi dalam Menentukan Harga Opsi Eropa
Abstrak: Metode simulasi Monte Carlo adalah metode yang memanfaatkan hukum bilangan besar dalam perhitungannya, di mana semakin banyak jumlah iterasi yang dilakukan maka semakin baik pendekatan nilai eksaknya. Metode simulasi Monte Carlo diketahui memiliki tingkat akurasi yang rendah, oleh karena itu diperlukan teknik reduksi variansi untuk meningkatkan akurasi. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan antara metode Monte Carlo standar dan Monte Carlo dengan reduksi variansi dalam penentuan harga opsi Eropa. Teknik reduksi variansi yang digunakan adalah peubah acak antitesis dan peubah kontrol optimal. metode Monte Carlo dengan teknik peubah acak antitesis dan peubah kontrol optimal menghasilkan variansi yang lebih kecil dibanding metode Monte Carlo standar. Dari ketiga metode yang dibaningkan, metode Monte Carlo dengan teknik peubah antitesis adalah metode yang paling efisien, karena menghasilkan variansi yang paling kecil pada setiap iterasi., The Monte Carlo simulation method is a method that utilizes the law of large numbers in its calculations, where the more the number of iterations, the better the approach to the exact value. The Monte Carlo simulation method is known to have a low level of accuracy, therefore a variance reduction technique is needed to improve its accuracy. In this study, a comparison is made between the standard Monte Carlo method and the Monte Carlo method with variance reduction method in determining European option prices. The variance reduction techniques used are the antithetic and control variates. The Monte Carlo method with the antithetic and control variates produce variances that are smaller than the standard Monte Carlo method. From the three methods that being compared, the Monte Carlo method with the antithetic variates technique is the most efficient method, because it produces the smallest variance in each iteration.
Keyword: antithetic variates, control variates, European options, Monte Carlo simulation, variance reduction

Judul: Enteric Collibacillosis Pada Anak Babi Baru Lahir: Patogenesa dan Perubahan-Perubahan Patologisnya
Abstrak: Diare disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli pada anak-anak babi baru lahir yang peka terhadap en terotoksin produk bakteri tersebut. Dikenal sebagai colibacillosis. Patogenesa dari colibacillosis anak babi baru lahir adalah (1) infeksi oleh E. coli patogen, (2) proliferasi E. coli di lumen usus halus, (3) produksi dan pelepasan enterotoksin, dan (4) aktifitas toksin pada usus halus. Dalam proses proliferasi, adanya antigen pili K88 sangat penting karena memungkinkan bakteri perlekatan dengan epitel mucosa usus halus. mengadakan Setelah ko lonisasi dan proliferasi segera toksin dilepaskan. Akti- fitas toksin menginduksi sekresi yang berlebihan dari u- sus sehingga banyak cairan yang dikeluarkan ke lumen usus. Hal ini mengakibatkan banyak cairan dan elektrolit hilang sehingga timbul diare, dehidrasi dan asidosis yang sering menyebabkan kematian. Perubahan-perubahan patologis yang umum adalah dis tensi usus halus, dilatasi lambung dan infark pada kurva- tura mayor. Perubahan-perubahan histologis yang terjadi adalah enteritis hemorrhagica acuta, oedem dan kongesti pembuluh darah di lamina propria, akumulassi leukosit inti polimorf, sel monosit, dan inti sel mengalami piknosis Thrombus pada vena dan degenerasi serta desquamasi sel epitel usus….
Keyword: