Judul: Kajian Model Hidden Markov untuk Menduga Volatilitas Indeks Harga Saham
Abstrak: Volatility is a measure of uncertainty, which is useful for investor to plan a good investment strategy. The problem is that volatility is unobservable, and estimating volatility is not a trivial task. Hidden Markov model is, a model which is consisted of two processes, i.e. observation and a Markov process. The Markov process is assumed to be unobserved (hidden). In this thesis, LQ45 index is considered as the observation process and the unobserved hidden Markov is the volatility. To estimate the volatility of LQ45 index, the model proposed by Rossi and Gallo (2006) is used. The result of the study shows that volatility estimation of the LQ45 index using the model performs well. This is shown by the calculated error using symmetric mean absolute percentage error, which is only about 13.62%.
Keyword: 

Judul: Modifikasi Model Rataan Bergerak Terboboti Eksponensial Untuk Menduga Volatilitas Saham di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus: Indeks LQ45).
Abstrak: Accurate volatility modeling is an important issue in finance. A common approach to estimate the volatility of asset returns is to use an exponentially weighted moving average (EWMA) model, a special case of general autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model with optimized smoothing weights. The standard EWMA estimator is based on the maximum likelihood estimator of the variance of normal distribution, and is thus optimal when the returns are conditionally normal. Financial asset returns are well-known to be non-normal and leptokurtic. In this research, we propose an alternative EWMA estimator that is robust to leptokurtosis in the conditional distribution of returns. The estimator is based on the maximum likelihood estimator of variance of the power exponential distribution. It is a function of an EWMA of the absolute value of past returns, rather than their squares. The aim of this paper is to compare forecasting performance of this newly developed estimator named Power EWMA with EWMA and GARCH. The data used in this research are daily closing stock prices of LQ45 index in the period of 2002-2011. We found that the Power EWMA has the best performance of the three models with respect to root mean square forecast error.
Keyword: 

Judul: Perencanaan taman Usada Taru Premana
Abstrak: Naskah Usada Taru Premana adalah naskah yang menjadi salah satu sumber utama dalam mempelajari dan meramu obat-obatan yang berasal dari tumbuh- tumbuhan dalam budaya pengobatan tradisonal Bali. Naskah tersebut merupakan karya sastra dengan penyampaian yang unik. Dari naskah dapat diketahui berbagai jenis tumbuhan obat, kegunaannya sebagai obat, ramuan dan cara pengobatan penyakit dengan mengguanakan tumbuhan tersebut. Perencanaan Taman Usada Taru Premana merupakan salah satu usaha pelestarian budaya pengobatan tradisional Bali dan menyajikan Usada Taru Premana sebagai alternatif objek wisata budaya. Perencanaan Taman Taru Premana bermaksud mempresentasikan Usada Taru Premana secara spasial pada lanskap yang.sesuai. Studi ini bertujuan membuat perencanaan lanskap yang dapat menyajikan atau mempresentasikan naskah Usada Taru Premana dalam bentuk taman. Diharapkan hasil perencanaan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang budaya pengobatan tradisional Bali, sekaligus berguna sebagai sarana rekreasi wisata budaya. Perencanaan Taman Taru Premana diharapkan dapat memberi masukan dalam pelestarian salah satu naskah sastra dan budaya pengobatan tradisional Bali, diharapkan pula dapat memberi masukan bagi Pemda Dati II Tabanan untuk pengembangan dunia pariwisata di Kabupaten Tabanan. Studi perencanaan ini menggunakan metode perencanaan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan fisik tapak dan pendekatan aktifitas, yang meliputi tahap: inventarisasi, analisis, sintesis, perencanaan dan perancangan. Studi ini dilaksanakan sampai tahap perencanaan. Lokasi tapak terletak di Banjar Bangsing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali dengan luasan 13.17 ha…dst
Keyword: