Judul: Dampak Stabilitas Makro Ekonomi Terhadap Exchange Rate Passthrough: Comparative Study Antara Indonesia Dan Korea Selatan
Abstrak: Dengan semakin terbukanya perekonomian suatu negara, kegiatan perekonomian antar negara baik arus barang dan jasa maupun arus modal akan semakin tinggi. Hal tersebut membuat nilai tukar menjadi faktor yang semakin berpengaruh terhadap perekonomian domestik termasuk pengaruhnya terhadap inflasi domestik. Penerapan sistem nilai tukar mengambang bebas (floating exchange rate) membuat pergerakan nilai tukar tidak lagi dibatasi pada suatu tingkat tertentu melainkan dibiarkan bebas bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Oleh karena itu, pergerakan nilai tukar memiliki peranan penting terhadap pembentukan variabel sasaran kebijakan moneter terutama terhadap pembentukan tingkat inflasi. Dampak dari pergerakan nilai tukar terhadap inflasi domestik dalam literatur dapat dilihat dengan konsep exchange rate passthrough (ERPT). ERPT didefinisikan sebagai persentase perubahan harga (domestik, impor maupun ekspor) sebagai akibat dari perubahan satu persen dalam kurs. Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa ERPT bisa saja bersifat nonlinear terutama saat terjadi krisis ekonomi, dan tidak bersifat linear seperti di banyak penelitianpenelitian sebelumnya. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis adanya sifat nonlinearitas pada Exchange Rate Passthrough (ERPT) untuk contoh kasus di negara Indonesia dan Korea Selatan sebagai negara-negara yang pernah mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Pendekatan model Smooth Transition Regression (STR) digunakan untuk melihat adanya potensi nonlinearitas pada ERPT di negara-negara tersebut terutama saat terjadi krisis. Berdasarkan hasil, ditemukan bahwa untuk kasus Indonesia dan Korea Selatan, exchange rate passthrough bersifat nonlinear dan bergantung pada kestabilan kondisi makroekonomi. Artinya, pada saat negaranegara tersebut mengalami krisis ekonomi, perubahan nilai tukar bisa memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan tingkat inflasi domestik. Begitu pula yang terjadi sebaliknya. Pada saat kondisi perekonomian stabil, perubahan nilai tukar tidak terlalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan tingkat inflasi domestik di negara-negara tersebut. Pada kasus Indonesia, sumber nonlinearitas pada ERPT disebabkan oleh variabel interest rate differential antara Indonesia dengan Amerika Serikat sebagai acuan suku bunga internasional. Sedangkan pada kasus Korea Selatan, nonlinearitas pada ERPT disebabkan oleh pergerakan variabel nilai tukar antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Ketika variabel-variabel ini nilainya berfluktuasi dan meningkat secara signifikan pada kondisi krisis, maka akan berpengaruh pada peningkatan nilai ERPT di masing-masing negara.
Keyword: Exchange Rate Passthrough, Nonlinearitas, Smooth Transition Regression

Judul: Exchange Rate Pass-Through di Indonesia: Threshold Vector Autoresion (TVAR) Model.
Abstrak: Nilai tukar Indonesia saat ini cenderung mengalami depresiasi yang dikhawatiran akan meningkatkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan penurunan daya beli uang dan biasanya mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasinya. Dikarenakan hal tersebut penting untuk melihat besarnya Exchange Rate Pass-Through (ERPT) di Indonesia. ERPT digunakan untuk melihat besarnya pengaruh pergerakan nilai tukar terhadap pembentukan harga pada suatu negara. Berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan bahwa adanya sifat nonlinieritas terhadap ERPT di beberapa negara. Penelitian ERPT sudah dilakukan di Indonesia namun masih menggunakan metode linear seperti VAR, VECM, ECM dan ARDL. Tingginya tingkat volatilitas inflasi Indonesia membuat Indonesia cocok menghitung ERPT menggunakan metode Threshold Vector Autoregression (TVAR). TVAR menghitung ERPT nonlinier Indonesia dengan membagi data menjadi dua rezim yaitu rezim inflasi rendah dan rezim inflasi tinggi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data bulanan Januari 2000 hingga Desember 2017. Variabel threshold yang digunakan dalam penelitian ini yaitu DLCPI dengan nilai 0.0083. Nilai ini terjadi pada bulan Maret 2005 dimana aktual inflasi Indonesia saat itu mencapai 1.94 persen. Nilai DLCPI yang berada dibawah 0.0084 akan dikelompokkan ke dalam rezim inflasi rendah sedangkan nilai DLCPI yang berada diatas atau sama dengan 0.0084 akan dikelompokkan ke dalam rezim inflasi tinggi. Hasil menunjukkan guncangan NEER hanya akan mempengaruhi harga, output gap dan JIBOR ketika rezim inflasi tinggi dan tidak stabil ketika rezim inflasi rendah.
Keyword: ERPT, rezim inflasi, TVAR

Judul: Penyusunan Overlap Graph menggunakan Suffix Tree pada DNA Sequence
Abstrak: The DNA sequence assembly is very important in genome analysis. This step aims to reconstruct contigous DNA fragment (contigs) from short fragment by concatenating fragments based on the overlap region among them. This method employs overlap graph for solving the problems. In this graph, nodes represent fragments and edges represent overlap. This research developed a software for constructing overlap graph using suffix tree. The evaluation was conducted by measuring the number of nodes, number of edges, and the execution time in many values of minimum overlap. The minimum overlap is defined as the minimum length of substring which is considered as the overlap region between two fragments. The evaluation results showed that the number of nodes, the number of edges, and the execution time were increased with the decreasing of the minimum overlap value.
Keyword: