Judul: Kaitan Perilaku Gizi Ibu dengan Status Iodium, Kecerdasan Kognitif dan Tinggi Badan Siswa Sekolah Dasar di Daerah Pantai Kabupaten Karawang
Abstrak: This study aimed to analyze interelation between nutritional behavior (knowledge, attitude and practices) of mothers with iodine status, cognitive intelligent (measured by IQ scores and academic achievment) and height of elementary school students. The study design was cross sectional with subjects of elementary school students grade 5 and 6 and mothers/caregivers of the students with each number as many as 142. The result showed that there were significant correlations (p<0.05) between mothers’/caregivers’ nutrition knowledge and practices with academic achievement of children; mothers’/caregivers’ nutrition practices with IQ scores of children. There were no significant correlations (p>0.05) between knowledge, attitudes and practices of mothers/caregivers with iodine status and height of children; nutrition knowledge and attitude of mothers/caregivers with IQ scores of children; nutrition attitude of mothers/caregivers with academic achievment of children; and between iodine status with IQ scores, academic achievment and height of children.
Keyword: 

Judul: Status Iodium, Status Gizi dan Kecerdasan pada Anak Sekolah Dasar di Wilayah Pantai Kabupaten Karawang
Abstrak: The study was aimed to analyze iodine status, nutritional status and intelligence and also to analyze correlation between iodine status and nutritional status with cognitive intelligent and academic achievement among elementary school students. The samples were 142 students of elementary school. The results showed that the mean of iodine status of students was categorized as leftover. Based on BMI/A and H/A index, having normal nutritional status. Most of students were having cognitive intelligent as “average”. Highest percentage of categorized academic achievement is “sufficient”. Based on pearson correlation test, there was a no significant correlation between iodine status with cognitive intelligent and also with academic achievement. There was significant between cognitive intelligent and nutritional status measured by H/A index, but have no correlation by BMI/A index. Almost significant correlation showed between academic achievement and nutritional status with H/A index, but have no correlation by BMI/A index. No significant correlation also showed between iodine status and nutritional status, whether by BMI/A or by H/A.
Keyword: 

Judul: Penentuan Harga Opsi Lookback menggunakan Metode Monte Carlo dengan Teknik Moment Matching
Abstrak: Produk derivatif merupakan instrumen keuangan yang digunakan untuk meminimalkan risiko dari investasi. Salah satu produk derivatif yang populer digunakan adalah opsi. Opsi merupakan suatu kontrak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual aset yang mendasari dengan harga tertentu atau harga strike (K) pada atau sebelum jatuh tempo (T). Berdasarkan haknya, opsi dibagi menjadi opsi call dan opsi put. Pemilik opsi tidak harus melakukan eksekusi apabila tidak menguntungkan. Opsi dilihat dari penentuan payoff-nya dibagi menjadi dua, yaitu opsi vanila dan opsi eksotik. Opsi eksotik memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan opsi vanila. Di pasar keuangan, opsi eksotik digunakan karena dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pergerakkan pasar. Salah satu opsi eksotik adalah opsi lookback. Opsi lookback merupakan salah satu opsi eksotik yang penentuan payoff-nya bergantung pada harga maksimum atau minimum dari aset yang mendasarinya selama masa berlakunya opsi. Secara umum, opsi ini dibagi menjadi opsi lookback fixed strike dan floating strike. Kelebihan dari opsi ini adalah dapat memberikan informasi tentang perilaku harga aset dari waktu ke waktu sehingga dapat memberikan penggunanya peluang untuk memperoleh keuntungan terbaik dari mengeksekusi pada saat jatuh tempo dengan menggunakan harga maksimum atau minimum. Model Black Scholes diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Black dan Scholes untuk menentukan harga opsi Eropa. Model ini digunakan untuk memperoleh nilai analitik dari opsi Eropa. Namun, Sebagian besar dari opsi eksotik tidak memiliki solusi analitik sehingga diperlukan metode numerik untuk menentukan harga opsi eksotik. Pada penelitian ini digunakan metode numerik Monte Carlo. Metode Monte Carlo merupakan metode numerik yang didasarkan pada teori probabilitas menggunakan bilangan acak untuk menyelesaikan masalah komputasi. Metode ini merupakan metode numerik yang fleksibel dan mudah untuk dimodifikasi sehingga sering digunakan dalam penentuan harga opsi. Namun, metode ini memiliki kekurangan seperti membutuhkan banyaknya perulangan dalam menyelesaikan kasus yang kompleks. Sehingga dilakukan pengembangan dalam meningkatkan akurasi dari metode Monte Carlo dengan menambahkan teknik reduksi varian. Salah satu reduksi varian adalah moment matching. Ide dari moment matching adalah untuk mencocokkan momen dari sampel dengan distribusi populasi sehingga momen dari sampel dapat menyesuaikan sifat statistik dari distribusi populasinya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menentukan harga opsi lookback menggunakan metode Monte Carlo dengan teknik moment matching. Pada penelitian ini, dilakukan penghitungan harga opsi lookback floating strike menggunakan metode Monte Carlo standar dan Monte Carlo dengan teknik moment matching. Pada proses moment matching dilakukan dua proses transformasi, yaitu terhadap bilangan acak dan harga saham. Hasil yang diperoleh dari metode numerik, yaitu menambahkan teknik moment matching dapat meningkatkan akurasi dari metode Monte Carlo standar. Pada proses moment matching menggunakan dua momen menghasilkan nilai opsi yang lebih cepat mendekati solusi eksaknya dibandingkan dengan satu momen baik untuk penghitungan harga opsi call dan opsi put dari lookback floating strike. Hasil numerik dari metode Monte Carlo dengan teknik moment matching memiliki nilai yang semakin mendekati nilai eksaknya dengan semakin banyaknya simulasi yang dilakukan., A derivative product is a financial instrument that use to minimize the risk of investment. One of the popular derivative products is option. An option is a contract that gives the right to buy or sell an underlying asset at a
Keyword: lookback option, floating strike, Monte Carlo method, moment matching