Judul: Pendugaan Value-at-Risk dan Expected-Shortfall Portofolio dari Tiga Aset Keuangan dengan Pendekatan Copula-ARMA-GARCH
Abstrak: Portofolio merupakan kombinasi dari sekumpulan aset untuk meminimumkan risiko pada investasi. Value-at-Risk (VaR) dan Expected-Shortfall (ES) digunakan untuk mengukur risiko pada portofolio tersebut. Aset-aset pada portofolio seringkali tidak menyebar normal sehingga digunakan copula untuk menggambarkan kebergantungan aset-aset tersebut yang tidak memerlukan asumsi kenormalan. Dalam karya ilmiah ini, data yang digunakan adalah imbal hasil harian saham BBCA.JK, BBRI.JK, dan TLKM.JK dari 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2018. Model ARMA-GARCH digunakan untuk mengatasi autokorelasi dan heteroskedastisitas pada aset-aset tersebut. VaR dan ES diukur dari portofolio model copula-ARMA-GARCH tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dari 36 komposisi didapatkan bahwa portofolio yang meminimumkan risiko adalah portofolio dengan komposisi 60% aset BBCA.JK, 10% aset BBRI.JK, dan 30% aset TLKM.JK dengan estimasi VaR sebesar 1.760047% dan estimasi ES sebesar 2.563028%.
Keyword: ARMA-GARCH, copula, Expected-Shortfall (ES), portofolio, Value-at-Risk (VaR)

Judul: Penentuan Proporsi Optimal Aset Keuangan Pembentuk Portofolio
Abstrak: Portofolio adalah kombinasi dua atau lebih aset. Dasar pembentukan portofolio adalah meminimumkan risiko. Risiko diukur menggunakan Value at Risk (VaR). VaR merupakan ukuran risiko berdasarkan pada sebaran imbal hasil. Sebaran imbal hasil aset keuangan biasanya tidak normal, sehingga diperlukan pendekatan sebaran berbasis copula. Dalam karya ilmiah ini portofolio terdiri dari imbal hasil indeks saham JKSE dan valuta asing USD tanggal 24 November 2018 s/d 6 Maret 2019. Dari data tersebut dibuat model ARMA-GARCH untuk mengatasi masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas. Dari model ARMA-GARCH terpilih, diperoleh galat baku kedua aset untuk membentuk fungsi sebaran bersama antar galat baku menggunakan copula terbaik. Dari sebaran bersama terbaik dibangkitkan data berpasangan sebagai galat baku JKSE dan USD untuk membentuk sebaran portofolio. Dari sebaran portofolio dihitung VaR dengan pendekatan simulasi. Untuk meminimumkan VaR, proporsi optimal yang didapat yaitu 13.55% dialokasikan pada JKSE dan 86.45% dialokasikan pada aset USD.
Keyword: investasi, copula, VaR, ARMA, GARCH

Judul: Hybrid solar cells of ZnO nanoparticles/chlorophyll was modified metal ions (Zn2+ and Cu2+ )
Abstrak: Zinc Oxide (ZnO) is a n-type semiconductor with a wide the energy band (Band Gap) is 3.37 eV at room temperature and 3.34 eV at low temperature with a large exiton binding energy is 60 meV. ZnO has been synthesized by hydrothermal method, resulting in a decrease in particle size over the duration of the hydrothermal changes. Crystallographic structure of ZnO were characterized using XRD, has shown the characteristic pattern of a hexagonal wurtzite structure, the crystallite size increases to changes in particle size. Changes in particle size has also led to a change in the absorption peak of ZnO as has been demonstrated posted under test using the optical properties of UV-Vis spectrophotometer. Changes of this uptake has also led to changes in the energy band gap, which increases its band gap energy of the particle size. In electronic applications, especially in solar cells. Chlorophyll is considered less effective, because of their very nature are easily degraded as a result of several reactions which are acid, lighting and temperature. The results of the stability test using a halogen lamp 34 W/m2 for 5 hours, that the substitution of chlorophyll with metal ions Zn2+ and Cu2+ has been shown to form more stable than natural chlorophyll. The characterization of the optical properties, the combination of ZnO / chlorophyll in the form of hybrid films has led to a shift in the absorption region of ZnO becomes more widely from the UV to Visible. ZnO/chlorophyll has absorption range of 350-515 nm, ZnO / Zn-feofitin 332-401 nm and 332-632 nm for Cu-feofitin. The combination of ZnO/chlorophyll and CuSCN as a solid electrolite in hybrid solar cell, a modified chlorophyll with metal ions Zn2+ and Cu2+ has been shown to form a more stable I-V curve. It is characterized by its fill factor value greater than natural chlorophyll. Nevertheless, solar cells with natural chlorophyll has been able to produce higher efficiency values of chlorophyll were substituted.
Keyword: Hydrothermal, ZnO/Chlorophyll modified, Hybrid Solar Cell