Judul: berjudul Pengelompokan Emiten berdasarkan Pergerakan Harga Saham menggunakan Dynamic Time Warping Clustering
Abstrak: Pasar modal adalah salah satu sarana investasi yang menjadi pilihan. Saham merupakan salah satu jenis investasi dalam pasar modal yang banyak dipilih karena menjanjikan keuntungan yang lebih tinggi dibanding jenis investasi lain, baik dari dividen maupun capital gain. Namun demikian, investasi saham mempunyai risiko yang lebih besar. Salah satunya adalah pola dan fluktuasi yang tidak beraturan pada harga saham yang akan berakibat pada keuntungan investasi saham itu sendiri. Adanya risiko ini menjadikan perlunya analisis untuk membuat klasifikasi emiten yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) menurut pola harga saham. Analisis yang dilakukan adalah Analisis Gerombol berhierarki dengan metode Dynamic Time Warping Clustering yang mampu mengelompokkan emiten atas dasar pola harga saham selama dua tahun transaksi di bursa efek berdasarkan sektor. Analisis ini menghasilkan gerombol yang dikelompokkan dalam 7 kelas dengan karakteristik yang berbeda. Kelas 1 merupakan kelompok emiten dengan pola cenderung naik dan fluktuasi rendah dari setiap sektor yang dijadikan sebagai rekomendasi terbaik untuk investasi saham.
Keyword: dynamic time warping, pasar modal, return saham, time series clustering

Judul: Pengelompokan Emiten Berdasarkan Fluktuasi Harga Saham Syariah Menggunakan Algoritma Agglomerative Hierarchical Clustering
Abstrak: Kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penularan Covid-19 memberikan dampak pada sektor ekonomi di Indonesia. Banyak pekerja yang harus mencari sumber pendapatan lain karena kehilangan pekerjaannya di masa pandemi. Salah satu usaha yang dilakukannya yaitu berinvestasi saham. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim membuat pasar modal syariah khususnya saham syariah semakin diminati. Namun demikian, saham syariah yang memiliki tingkat pengembalian tinggi juga memiliki risiko yang tinggi. Salah satu faktor yang membuat risiko saham tinggi adalah harga saham yang bersifat fluktuatif dan stokastik. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah analisis tentang penggerombolan emiten berdasarkan fluktuasi harga saham syariah. Berdasarkan karakteristik data harga saham syariah yang merupakan data deret waktu, algoritma penggerombolan yang akan diterapkan adalah agglomerative hierarchical clustering dengan metode jarak dynamic time warping. Parameter jarak terpilih adalah average linkage karena memiliki koefisien korelasi cophenetic tertinggi yaitu 0,643. Jumlah gerombol yang optimal berdasarkan kriteria koefisien silhouette dan rasio keragaman adalah lima gerombol. Setelah dilakukan uji chow breakpoint pada setiap emiten di setiap gerombol, terdapat tiga emiten di gerombol satu, tiga emiten di gerombol dua, satu emiten di gerombol tiga, dan satu emiten di gerombol lima yang tidak signifikan terjadi perubahan struktural pada periode sebelum dan sesudah munculnya pandemi Covid-19., The government policies to break the chain of Covid-19 transmission have an impact on the economic sector in Indonesia. Many workers lost their job and have to find other ways to survive. One of them is by investing in stocks. Indonesia, as a country with a predominantly Islamic population, the sharia capital market, especially sharia stocks is high in demand. However, sharia stocks that have a high return rate also have high risks. One of the factors that make stock risk is high is due to the stock price that is volatile and stochastic. Therefore, it is necessary to cluster the stock issuers based on price pattern. Based on the characteristics of sharia stock price which is time series data, the clustering algorithm that were applied is agglomerative hierarchical clustering with dynamic time warping distance. The distance parameter that were chosen is the average linkage because it has the highest cophenetic correlation coefficient, 0.643. The optimal number of clusters based on the criteria of the silhouette coefficient and diversity ratio is five clusters. According to the chow breakpoint test there were three issuers in cluster one, three issuers in cluster two, one issuer in cluster three, and one issuer in cluster five with no significant structural changes the period before and after the emergence of Covid-19. The test was performed independently on each issuer in all cluster.
Keyword: chow breakpoint test, dynamic time warping, sharia stock, time series clustering

Judul: The Effect Cassava Leaves Meal in The Diets on Body Weigbt, Percentage of Digestive Tract and Viscera of Mule Duck.
Abstrak: The mule ducks are the crossbreed between common duck females (Anas plathyrhynchos) and muscovy ducks (Cairino moschata) to improve the meat production in order to meet the animal protein requirement of the people. One of the problems in husbandry farming is highly feed cost. This problem can be solved with using highly available local sources and cheapness. Cassava leaves (Manihot esculenta Crantz) is the one local sources which can be used as an alternative feed, because it contains a rather high protein (24.1%) aud vitamin A (10,000-13,000 IU). A highly Hydrocyanide (HCN) as well as crude fiber in the cassava leaves are the limiting factors to be used as poultry diet. The ducks have more ability in digest the crude fiber than chicken. So that, using some cassava leaves in the diet does not make any problem.
Keyword: