Judul: Pemodelan Volatilitas Long Memory pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Menggunakan Model FIEGARCH.
Abstrak: IHSG merupakan salah satu pedoman bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal karena IHSG menunjukkan indikator pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data IHSG memiliki volatilitas yang tinggi karena fluktuasinya yang tinggi pula di pasar bursa. Volatilitasnya yang tinggi menyebabkan ragam galatnya heterogen. Dalam pasar modal, sering ditemukan bahwa volatilitas dari galat ketika ada guncangan negatif lebih besar daripada ketika ada guncangan positif yang disebut sebagai efek asimetrik. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan nilai harian IHSG menggunakan model FIEGARCH dan melakukan peramalan. Data yang digunakan adalah IHSG periode Januari 2002 sampai Juni 2017. Pemodelan menggunakan nilai return dari harga penutupan IHSG. Model AR(1)-FIEGARCH(1,d,1) merupakan model terbaik karena mampu mengatasi heteroskedastisitas, memperbolehkan adanya respon volatilitas yang asimetrik, serta mampu memperhitungkan karakteristik long memory dalam volatilitasnya. Adanya long memory dalam return IHSG terbukti dari nilai fraksi d yang signifikan pada ragam bersyaratnya. Model AR(1)- FIEGARCH(1,d,1) mampu meramalkan beberapa periode jangka pendek ke depan dengan baik. Hal ini terlihat dari nilai statistik MAPE, MSE, dan RMSE yang kecil. Akan tetapi, model ini belum cukup baik dalam melakukan peramalan jangka panjang beberapa bulan ke depan karena nilai MAPE yang masih besar di atas 10%. Peramalan terhadap ragam bersyarat ini akan bermanfaat bagi para investor dan regulator pasar modal dalam membuat kebijakan serta mengambil keputusan investasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Keyword: Asimetrik, FIEGARCH, heteroskedastisitas, long memory, volatilitas

Judul: Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan Menggunakan Model ARIMA dan Metode Fuzzy Time Series
Abstrak: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah suatu nilai yang menggambarkan kinerja gabungan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. IHSG memiliki fungsi sebagai tolok ukur dan indikator penting bagi para investor dalam berinvestasi. Peramalan berperan penting dalam menentukan keputusan investasi yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah meramalkan nilai IHSG menggunakan model autoregressive integrated moving average (ARIMA). dan metode peramalan fuzzy time series serta membandingkan keakuratan hasil peramalan kedua metode tersebut dengan melihat ukuran kesalahan peramalan menggunakan mean absolute percentage error (MAPE). Dalam karya ilmiah ini, model ARIMA menggunakan metode Box dan Jenkins dalam menentukan ordo pemodelannya, sementara metode fuzzy time series menggunakan proses fuzifikasi dalam menentukan pesentase peramalannya. Kedua metode ini menggunakan 50 periode data harian historis IHSG untuk meramalkan 7 periode nilai IHSG di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil peramalan, nilai IHSG dengan menggunakan metode peramalan fuzzy time series menghasilkan ukuran MAPE yang lebih kecil dibanding dengan menggunakan model ARIMA.
Keyword: Peramalan, IHSG, ARIMA, fuzzy time series

Judul: The Control and Eradication of Brucellosis in Cattle from the Standpoint of Human Health
Abstrak: Brucella abotus occurs boyh in man and cattle. The oragnism may trhrive wherever cattle re raised by man for breeding purpose. As such, spread to humans can easily be lessened if the diases is properly cotrolled an/or eradicated in cattle.
Keyword: