Judul: Building R package for measuring value at risk on market risk
Abstrak: Nowadays, many of financial software developed for measuring market risk, especially the Value at Risk (VaR) on Bank for international Settlement (Basel) II capital accord reporting. Yet, many of these softwares are commercial. In the mean time, R is statistical software that has General Public License and can be used by public. This research produces an application used in banking risk management which made paiticularly for measuring VaR in market risk. The application builds in R version 2.7.0 with GUI using teltk package. It consists of five tabs. The tabs are "Input Data", "Simulasi Monte Carlo", "Simulasi Historis", "Variance Covariance" and "Bantuan". It requires three inputs for measuring VaR, Tile risk faclor, exposure of assets, and scenario of portfolio. These three inputs then can produce single asset VaR and portfolio VaR. If the user chooses the variance covariance method the system will also return estimation of volatilit)'. It can also show the matrix plol, correlation matrix, time series plot and statistic descriptive of risk factor.
Keyword: 

Judul: Measuring the Risk of a Portfolio that Consists of Three Bonds
Abstrak: Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR) adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi VaR dan TVaR menggunakan simulasi Monte Carlo berdasarkan data harga obligasi harian mulai dari tanggal 1 Juli 2022 sampai 30 Desember 2022. Pengukuran VaR dan TVaR pada portofolio yang dibentuk dengan metode Mean-Variance Efficient Portfolio. Proporsi portofolio terdiri atas OBMR 72.66%, OSSB 2.95%, dan OBJB 24.39%. Setelah dilakukan simulasi Monte Carlo, VaR dan TVaR yang dihasilkan dengan dana investasi awal sebesar Rp 10 000 000 sebagai berikut. Estimasi kerugian maksimum sebesar Rp 86 762 dengan tingkat kepercayaan 90%, sebesar Rp 111 770 dengan tingkat kepercayaan 95%, dan sebesar Rp 164 320 dengan tingkat kepercayaan 99%. Untuk mengatasi situasi ekstrem yang dapat menyebabkan tingkat risiko melebihi VaR maka diperlukan ukuran risiko lain yaitu TVaR. Dengan besar modal yang sama, didapatkan estimasi nilai risiko sebesar Rp 121 404 dengan tingkat kepercayaan 90%, Rp 144 681 dengan tingkat kepercayaan 95%, dan Rp 195 480 dengan tingkat kepercayaan 99%. Estimasi risiko investasi ini dilakukan untuk periode waktu 30 hari., Value at Risk (VaR) and Tail Value at Risk (TVaR) are measures to indicate the level of risk. This research aims to estimate VaR and TVaR using Monte Carlo simulations based on daily bond price data from July 1, 2022, to December 30, 2022. Measuring VaR and TVaR in portfolios formed using the Mean-Variance Efficient Portfolio method. The portfolio proportion consists of OBMR 72.66%, OSSB 2.95%, and OBJB 24.39%. After carrying out a Monte Carlo simulation, the VaR and TVaR generated with an initial investment fund of IDR 10 000 000 are as follows. The maximum estimated loss is IDR 86 762 with a 90% confidence level, IDR 111 770 with a 95% confidence level, and IDR 164 320 with a 99% confidence level. To overcome extreme situations that can cause the risk level to exceed VaR, another risk measure is needed, namely TVaR. With the same amount of capital, the estimated risk value is IDR 121 404 with a 90% confidence level, IDR 144 681 with a 95% confidence level, and IDR 195 480 with a 99% confidence level. This investment risk estimate is carried out for 30 days.
Keyword: Value at Risk, Obligasi, Portofolio, simulasi Monte Carlo, Tail Value at Risk

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: