Judul: Penerapan Model GARCH dan Model EGARCH pada Saham Sektor Properti Ketika Krisis Ekonomi Dunia.
Abstrak: Data deret waktu pengembalian harga saham memiliki volatilitas yang tinggi dan ragam pengembalian harga saham yang tidak homogen menurut waktunya. Data deret waktu dengan ragam yang tidak homogen di setiap waktunya dinamakan data deret waku dengan conditional heteroskedastic (hetroskedastisitas bersyarat). Hal ini karena berhubungan dengan risiko yang harus diterima investor dan pengembalian yang diharapkan investor. Metode yang dapat digunakan untuk mengatasi heteroskedastisitas diantaranya model GARCH yang mengasumsikan adanya korelasi positif antara pengembalian dan perubahan dalam volatilitas pengembalian dan jika terdapat korelasi negatif antara pengembalian dan perubahan volatilitas (pengaruh asimetrik). Untuk mengatasi pengaruh asimetrik, salah satu model yang dapat digunakan adalah model EGARCH. Penelitian ini bertujuan untuk melihat performa model GARCH ketika krisis terjadi, dimana model GARCH melihat galat positif dan galat negatif sebagai pengaruh yang sama terhadap ragam. Kemudian membandingkan hasil peramalan model GARCH dengan model EGARCH yang melihat galat positif dan galat negatif memberikan pengaruh yang berbeda terhadap ragam. Data yang digunakan adalah data indeks harga saham sektor properti pada bulan Januari 2006 hingga Juni 2009 yang dicatat sesuai dengan banyaknya hari kerja. Data yang digunakan untuk pemodelan adalah data pengembalian harga saham dari bulan Januari 2006 hingga Mei 2009 dengan banyaknya pengamatan adalah 827, sedangkan 22 pengamatan terakhir pada bulan Juni 2009 digunakan untuk validasi model. Data diperoleh dari www.idx.co.id. Model untuk deret waktu pengembalian harga saham sektor properti bulan Januari 2006 hingga Mei 2009 adalah model GARCH (1,1) dan EGARCH (1,1). Meskipun dalam kondisi krisis, model GARCH masih dapat dikatakan memiliki performa yang baik untuk digunakan karena nilai MAD, MAE, MAPE, dan RMSE dari hasil validasi untuk bulan Juni 2009 cukup kecil. Dari hasil validasi juga dapat diketahui model EGARCH lebih baik dari model GARCH jika berdasarkan nilai MAPE, tetapi jika berdasarkan nilai MAD, MAE, dan RMSE model GARCH dan EGARCH tidak terlihat adanya perbedaan. Kata kunci: EGARCH, GARCH, heteroskedastisitas
Keyword: 

Judul: Pemodelan ragam indek harga saham sektor keuangan menggunakan model garch
Abstrak: Data deret waktu pada indeks harga saham sektor keuangan memiliki ragam yang tidak konstan pada tiap titik waktunya (volatilitas), sehingga pemodelan terhadap ragam akan menghasilkan penduga-penduga yang lebih efisien, di samping peramalan selang kepercayaan yang lebih akurat dan kemampuan untuk menganalisa resiko saham tersebut. Ragam ramalan dapat diperoleh dengan menyusun sebuah model deret waktu dengan metode GARCH. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data harian indeks harga saham sektor keuangan periode Januari 2002 sampai Juni 2003. Fungsi autokorelasi kuadrat pengembalian dan hasil uji ARCH menunjukan keberadaan cfck ARCH pada pengembalian saham sektor keuangan, Model terbaik yang digunakan untuk meramalkan ragam pengembalian saham sektor ini adalah GARCH (1.2) dengan fungsi rataan sama dengan konstan. Persamaan yang didapat adalah sebagai berikut: R, 9.72.10 +X, h2.82.10+9.22 10 +1.6i11h, -0.5942h2+ e Model GARCH(1.2) tersebut dapat memberikan informasi kondisi saham di sektor keuangan. Model ini memiliki rata-rata pengembalian sebesar 0.000972. Tingkat resiko investasi saham di sektor ini. dipengaruhi oleh: pertama, besarnya nilai sisaan pengembalian sehari sebelumnya, kedua, besarnya simpangan pengembalian dari rataannya untuk sehari sebelumnya, dan ketiga, besarnya simpangan pengembalian dari rataannya untuk dua hari sebelumnya. Kata Kunci: Indeks harga saham sektor keuangan, pemodelan ragam, model GARCH, tingkat resiko
Keyword: GARCH method, quadratic autocorrelation function, efficient estimators

Judul: Biology Of Columbia Lance Nematode (Hoplolaimus Columbus Sher) On Soybean Excised Root Culture
Abstrak: S. Supramana, S. A. Lewis,.J. D. Mueller, B. A. Fortnum, and R. E. Ballard. 2001. Biology of Columbia lance nematod. ~ (Hoplolaimus columbus Sher) on soybean excised root culture. Nematropica 31 :283-2~)O. Feeding, egg development and oviposition, embryology, and postembtyonic development or Hoplolaimus col'lmbuswere observed on soybean (cultivar Hutcheson) excised root culture in Gam borg's B5 medium (pH 5.7,1.3% agar). Petri plate sterile cultures were placed inverted on a heated microscope stage (30°C) and observations were conducted using a color video camera and a time lapse digital videoca:;sette recorder. Oocytes were obsetved in each gonad 38 hours after feeding commenced and all egg possessing a terminal stalk was laid 96 hours later. Eggs were deposited it, the one-celled stag~ and a total of 217 hours (9 days) was required for a"newly laid egg to develop into a hatching second-stage juvenile at 30°C. Postembryonic development consisted of threejuvenile stages and an adult female with prior feeding occurring before molts and oviposition. The nematode fed ectoparasiticallyon the subepidermal cells and endoparasitically in the cortex and outer vascular tissue and remained at the infection site for 2·9 days. Key words: Columbia lance nematode, embryology, excised root culture, feeding behavior, HOfilo{aimus columbus, life cycle, oviposition, postembryonic development, soybean.
Keyword: