Judul: Efficient Frontier Method for the Analysis  of Return on Stock Portfolio Risk in Several Sectors
Abstrak: Pasar modal memiliki pengaruh penting dalam perekonomian di Indonesia. Minat masyarakat untuk berinvestasi semakin meningkat didukung dengan kemudahan akses dalam berinvestasi. Instrumen investasi yang memiliki kapitalisasi paling besar ialah saham. Saham diklasifikasikan menurut sektor industri. Perlu dilakukan analisis portofolio saham sektor agar bisa diketahui potensi imbal hasil dan risiko dari portofolio saham sektor. Data yang digunakan untuk portofolio saham sektor terdiri dari saham sektor pertambangan (ADRO), saham sektor aneka industri (ASII), saham sektor properti (PWON), dan saham sektor keuangan (BMRI) dengan periode 1 Januari 2015 – 31 Desember 2019. Dilakukan pemodelan ARMA-GARCH untuk menghilangkan efek autokorelasi pada data dan heteroskedastisitas pada galat. Setelah itu dilakukan pemodelan copula untuk membentuk fungsi sebaran bersama galat baku. Selanjutnya dibuat grafik efficient frontier dari kedua portofolio dan dianalisis dengan asumsi imbal hasil maksimum, risiko minimum, dan reward-to-variability ratio maksimum. Hasil analisis tersebut menunjukkan portofolio aset berisiko saham sektor dapat disusun dengan 3 kemungkinan kriteria disesuaikan dengan preferensi dari investor menurut tingkat toleransinya terhadap risiko. Portofolio aset berisiko saham sektor dikombinasikan dengan aset bebas risiko membentuk portofolio lengkap., The capital market has an important impact on the economy in Indonesia. Public interest in investing is increasing supported by easy access to investing. The investment instrument that has the largest capitalization is shares. Shares classified according to industrial sectors. It is necessary to analyze sectoral stock to know potential yield risks from them. The data used for the sectoral stock portfolio consists of mining sector shares (ADRO), miscellaneous industry sector shares (ASII), property sector shares (PWON), and financial sector shares (BMRI) for the period January 1st 2015 - December 31st 2019. ARMA-GARCH modeling was carried out to eliminate the effects of autocorrelation on data and heteroscedasticity on errors. After that, copula modeling was carried out to form a distribution function with standard errors. Furthermore, efficient frontier graphs of the portfolio were made and analyzed with the assumption of maximum return, minimum risk, and maximum reward-to-variability ratio. The results of the analysis show that sectoral stock portfolios can be arranged with three possible criteria that are adjusted to the preferences of investors according to their level of rsik tolerance. Sectoral stock portfolios can be combined with risk-free asset to form a complete portfolio.
Keyword: efficient frontier, return, risk, sectoral stocks

Judul: Sectoral Approach Optimal Stock Portfolio Formation in  Indonesia Stock Exchange
Abstrak: Investasi tidak akan lepas dari unsur risiko. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga dan return saham sehingga timbulnya perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Pendekatan sektoral dalam pembentukan portofolio dibentuk untuk dapat meminimalisir risiko dengan melakukan penyebaran risiko pada sekuritas yang memiliki karakteristik berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menganalisis kombinasi portofolio pembentuk portofolio optimal saham sektoral 2) menganalisis komposisi portofolio pembentuk portofolio optimal saham sektoral 3) menganalisis kinerja portofolio yang dibentuk. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah Model Indeks Tunggal dengan menggunakan Microsoft excel. Hasil penelitian ini adalah portofolio optimum yang dibentuk berisi 28 saham-saham yang mewakili sembilan sektor yang ada di BEI. Tingkat pengembalian dan risiko yang diperoleh dari portofolio adalah 41.52% per tahun dan 28.08% per tahun. Sementara itu perhitungan sharpe ratio untuk mengukur kinerja portofolio adalah sebesar 1.2372.
Keyword: Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB, Optimal portfolio, Portfolio, Sectoral, Single index model, Investment, Stock return, Performance, Sharpe ratio, BEL

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: