Judul: Pengaruh Transaksi Asing terhadap Volatilitas Return Saham di Indonesia
Abstrak: This study considers component GARCH (CGARCH) model to decompose the stock return volatility of composite stock price index and sectoral stock price indices (three bigest market capitalization: finance sector, consumer goods sector, and mining sector) into permanent and transitory component in presence of foreign transaction. This study shows that an increase in stock returns at net positive position will be followed by an increase in transitory volatility components, but didn’t increase the volatility of the permanent components, both in composite stock price index as well as sectoral stock price indices. The increase in net position will result in increased volatilities (transitory component) is greater than the increase stock returns, both in composite stock price index as well as sectoral stock price indices. The effects of a shock that occured in previous stock returns in the consumer goods sector will disapper faster than the effects of a shock that occured in previous stock returns in the finance sector and mining sector, both in the volatility of the permanent components and the volatility of the transitory components.
Keyword: 

Judul: Indonesian Stock Market Return Volatility and Openness: Evidence From Covid-19 Pandemic
Abstrak: Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai aspek ekonomi, seperti resesi global. Hal ini menyebabkan ketidakpastian pada pasar saham meningkat, termasuk pasar saham Indonesia. Keterbukaan pasar saham Indonesia dapat dicerminkan dari kepemilikian nilai saham oleh investor asing yang terus meningkat hingga Januari 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatilitas return dan dampak volatilitas aliran masuk bersih oleh investor asing (Net Foreign Inflow/NFI) terhadap volatilitas return pasar saham Indonesia. Penelitian ini menggunakan data harian sejak Januari 2019 hingga Februari 2021. Metode yang digunakan ialah analisis model E-GARCH dan DCC-GARCH. Analisis model E-GARCH digunakan untuk mengetahui volatilitas return pasar saham Indonesia. Analisis DCC-GARCH digunakan untuk mengetahui dampak volatilitas NFI terhadap volatilitas return pasar saham Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak guncangan dari berita buruk dan baik lebih besar pada volatilitas return saat pandemi Covid-19. Guncangan berdampak positif terhadap peningkatan efek spillover volatilitas NFI ke volatilitas return di jangka pendek dan panjang pada periode sebelum pandemi Covid-19, namun hal tersebut tidak terjadi saat pandemi.
Keyword: E-GARCH, DCC-GARCH, net foreign inflow, return volatility

Judul: Penanganan koksidiosis hati (Eimeria stiedae) pada kelinci
Abstrak: Koksidiosis merupakan penyakit parasiter yang menyerang hewan yang disebabkan oleh genus Eimeria. Pada kelinci terdapat dua bentuk koksidiosis, yakni koksidiosis intestinal dan koksidiosis hati. Eimeria stiedae adalah protozoa penyebab koksidiosis hati. Menyerang ganas pada kelinci muda (terutama umur 5-8 minggu) sedang hewan dewasa yang terserang cenderung menjadi karier dan mengekalkan penyakit. Hampir di seluruh dunia dilaporkan. Sekalipun kejadiannya jarang, namun menyebabkan kematian dengan mortalitas 50% sampai 100%. Kasus banyak bersifat subklinis. Pada kasus klinis gelaja yang tampak adalah: pembesaran abdomen, nafsu makan menurun, berat badan menurun, ikterus dan mencret. Penularan penyakit melalui makanan dan minuman atau bahan lain yang tercemar sporokista yang terbawa tinja penderita. Ookista ini berbentuk oval, berdinding licin dan double contour, berwarna merah kekuningan, mikrofil jelas, terang dan datar, ukuran (28-40 X 16-25) mikron. Siklus hidup mengalami tiga daur. Daur skizogoni, menghasilkan skizon dan merozoit. Daur gametogoni, menghasilkan gametosit, dan melalui fertilisasi terbentuk zigot yang berubah menjadi ookista dan keluar berturut- turut dari buluh empedu, usus dan tinja. ...
Keyword: