Judul: Determination of Term Life Insurance Premiums with Varying Interest Rates Following The CIR Model and Varying Benefit Value
Abstrak: Perhitungan premi dan nilai manfaat dipengaruhi oleh suku bunga yang mana suku bunga berubah di setiap periode waktu, sehingga diperlukan model suku bunga stokastik untuk perubahan suku bunga tersebut. Salah satu model suku bunga stokastik adalah model Cox Ingersoll Ross (CIR). Tujuan penelitian ini adalah menerapkan model suku bunga CIR untuk menentukan suku bunga di masa depan yang akan digunakan dalam menghitung premi asuransi jiwa berjangka 5 tahun dengan premi yang dibayarkan di awal 1/m tahun atau pembayaran premi setiap bulan dengan suku bunga bervariasi mengikuti model CIR dan nilai manfaat yang bervariasi setiap tahun. ...
Keyword: Cox Ingersoll Ross, Premi Asuransi Jiwa Berjangka, Term Life Insurance Premiums

Judul: Penentuan Premi Asuransi Jiwa Berjangka dengan Tingkat Bunga Mengikuti Model Vasicek dan Model Cox-Ingersoll-Ross (CIR).
Abstrak: Penelitian ini menerapkan model suku bunga Vasicek dan model suku bunga CIR untuk menentukan besaran tingkat bunga yang akan digunakan dalam menghitung premi asuransi jiwa berjangka 𝑛������� tahun dan membandingkan nilai premi antara kedua model tersebut. Asuransi jiwa berjangka merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan asuransi jiwa untuk jangka waktu tertentu. Dengan asuransi jiwa berjangka, cakupan perlindungan berlaku selama jangka waktu tertentu, dengan manfaat akan dibayarkan apabila terjadi sesuatu kejadian tak terduga (meninggal) pada masa perlindungan. Kelebihannya, asuransi jiwa berjangka akan memiliki fleksibilitas untuk memilih berapa jangka tahun yang diinginkan oleh pihak tertanggung. Model suku bunga Vasicek adalah model yang memprediksi pergerakan tingkat bunga untuk waktu berikutnya dengan melihat pergerakan tingkat bunga sebelumnya. Model Vasicek mengikuti fenomena mean reverting, yaitu tingkat bunga akan selalu bergerak menuju titik keseimbangan. Sedangkan model CIR menjamin tingkat suku bunga bernilai positif dan memiliki sifat mean reversion atau mempunyai kecenderungan kembali menuju rata-rata. Dalam tesis ini dilakukan perhitungan premi asuransi jiwa berjangka 𝑛������� tahun, dengan 𝑛�������=5 menggunakan model suku bunga Vasicek dan model suku bunga Cox-Ingersol-Ross (CIR) sebagai simulasi untuk menentukan besaran tingkat bunga 𝑟�������(𝑡�������), dengan ditentukan nilai parameter 𝑐�������, 𝜃�������, dan 𝜎������� terlebih dahulu yang digunakan untuk menentukan nilai suku bunga 𝑟�������(𝑡�������) nya. Nilai parameter dihitung menggunakan data suku bunga tahunan Bank Indonesia dari Juni 2013 sampai Juli 2016. Berdasarkan data sensus tahun 2010-2015 angka harapan hidup penduduk Indonesia berada pada angka 70.1 tahun. Dalam penelitian ini dihitung besaran nilai premi pada usia 0 tahun sampai usia 70 tahun menggunakan data 𝑞�������𝑥������� pada Tabel Mortalita Indonesia 2011 untuk penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, dimana 𝑞�������𝑥������� dinyatakan sebagai peluang individu berusia 𝑥������� tahun pada tahun 𝑡������� dan meninggal sebelum usia 𝑥������� + 1 . Untuk menghitung nilai besaran 𝑡�������𝑞�������𝑥������� Untuk 0 < 𝑡������� < 1, digunakan asumsi bahwa tingkat kematian menyebar seragam (0,1), dengan pendekatan 𝑡�������𝑞�������𝑥������� = 𝑡�������𝑞�������𝑥������� . Terdapat dua kasus yang akan dikerjakan untuk menentukan besaran nilai premi, yaitu pembayaran cicilan premi saat besaran konstan tapi berbeda untuk dua periode dan cicilan premi saat besaran meningkat secara linear. Premi yang ditentukan untuk kasus uang pertanggungan dibayarkan di akhir tahun dan di akhir interval 1/𝑚������� tahun, dimana 𝑚������� = 12. Unsur-unsur yang mendasari perhitungan premi asuransi adalah nilai peluang kematian pada tabel kematian (tabel mortalita), usia dan jenis kelamin tertanggung, masa kontrak, tingkat jumlah yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi dalam kasus kematian atau pada saat jatuh tempo kontrak asuransi. Hasil dari penelitian ini adalah model suku bunga Vasicek dan model suku bunga CIR berhasil diterapkan untuk menentukan besaran tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung nilai premi asuransi jiwa berjangka 5 tahun karena secara keseluruhan hasil besaran premi bernilai positif, baik pada kasus cicilan premi saat besaran konstan tapi berbeda untuk dua periode maupun pada kasus ketika cicilan premi saat besaran meningkat secara linear. Hasil perhitungan premi asuransi jiwa berjangka dengan model Vasicek dan model CIR tidak ada perbedaan yang signifikan dengan tingkat ketelitian enam angka di belakang koma. Dengan rata-rata perbandingan nilai sekarang benefit 4 kali lebih besar daripada nilai preminya.
Keyword: Nilai premi, asuransi jiwa berjangka, suku bunga, Vasicek, CIR

Judul: Adsorpsi–fotodegradasi Biru Metilena oleh Nanokomposit Kaolin/TiO2 yang Diemban dengan ZnO
Abstrak: Synthetic dye waste such as methylene blue pollutes aquatic evironment. Kaolin/TiO2 nanocomposite was made for adsorption–photodegradation process under UV light. The nanocomposite was prepared by paste and ball milling methods. Semiconductor ZnO was used as dopant to ease photodegradation in visible-light range. X-ray diffraction results showed that kaolin/TiO2 and kaolin/TiO2/ZnO nanocomposites were successfully made. However, ZnO doping decreased crystallinity of the nanocomposites. Scanning electron microscopy results showed that the surface morphology of the nanocomposite made by using paste method and that of doped nanocomposite made by using ball milling method were different. ZnO doping increased the adsorption capacity of the nanocomposite. Photodegradation results showed that ZnO doping improved the photocatalytic activity of the nanocomposites under UV and visible irradiation. However, the photocatalytic activity of the nanocomposites was relatively better under UV irradiation than that under the visible irradiation.
Keyword: photodegradation, kaolin/TiO2/ZnO nanocomposites, kaolin, adsorption capacity