Judul: Peramalan Harga Saham Berbagai Sektor Usaha di Indonesia dengan Menggunakan Model ARCH-GARCH/EGARCH.
Abstrak: Pengalokasian dana investasi saham yang disebut juga dengan diversifikasi saham bertujuan untuk meminimumkan resiko dan mempertahankan keuntungan maksimum. Pengalokasian dana investasi memerlukan data saham masa depan dalam mengambil keputusan diversifikasi. Autoregressive Integrated Moving Avarage (ARIMA) merupakan salah satu analisis deret waktu yang digunakan untuk melakukan peramalan data saham masa depan. ARIMA memiliki hasil keakuratan yang tinggi, akan tetapi ARIMA cenderung tidak memenuhi asumsi kehomogenan ragam sisaan (heteroskedastisitas) pada data yang memiliki fluktuasi tinggi seperti harga saham harian. Metode yang digunakan untuk mengatasi heteroskedastisitas tersebut adalah pemodelan sisaan ARCH-GARCH/EGARCH. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder harga saham 5 perusahaan berbeda sektor usaha yang diperoleh dari yahoo finance. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model terbaik kemudian melakukan peramalan harga saham untuk sektor pertanian, telekomunikasi, industri barang konsumsi, keuangan, dan pertambangan. Hasil dari identifikasi dan overfitting didapatkan model terbaik pada saham pertanian (AALI) adalah ARIMA(0,1,1) EGARCH(2,1), saham sektor pertambangan (ADRO) adalah ARIMA(2,1,0)-GARCH(1,1), saham sektor keuangan (BBRI) adalah ARIMA(1,1,0)-GARCH(1,2), saham sektor telekomunikasi (TLKM) adalah ARIMA(0,1,3)-GARCH(1,3), dan saham sektor industri barang konsumsi (UNVR) adalah ARIMA(1,1,0)-EGARCH(2,2).
Keyword: ARCH, ARIMA, Diversifikasi, EGARCH, fluktuasi, GARCH

Judul: Peramalan Harga Indeks Saham Menggunakan Model ARMA-GARCH.
Abstrak: perlunya suatu metode dalam sebuah perencanaan investasi saham, guna memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Peramalan merupakan penghitungan objektif yang bertujuan untuk memanfaatkan data masa lalu dalam menentukan suatu kejadian di masa mendatang. Saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks harga saham Jakarta Islamic Index (JII) periode 30 Juli 2013 hingga 29 April 2016. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan harga indeks saham JII dan meramalkan harga indeks saham JII untuk beberapa periode mendatang. Model yang dapat digunakan dalam memodelkan harga saham di antaranya adalah Autoregressive (AR), Moving Average (MA) dan Autoregressive Moving Average (ARMA). Model tersebut dapat digunakan pada data dengan salah satu asumsi stasioneritas terhadap varian (homoskedastisitas). Oleh karena itu, diperlukan suatu model tambahan yang dapat memodelkan data dengan kondisi heteroskedastisitas, yaitu model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastisity (GARCH). Model yang diperoleh dalam penelitian ini adalah ARMA(2,1)-GARCH(1,1) dengan data peramalan yang telah mendekati data aktual.
Keyword: JII, ARMA, heteroskedastisitas, GARCH, peramalan

Judul: Morfologi Organ Reproduksi Betina Walet Linchi (Collocalia linchi)
Abstrak: This research is aimed to describe the morphology of the female reproductive organs of the cave swiftlets (C. linchi ) macroscopic and microscopically. Four female reproduction organs were used in this study. Microscopic observation was done using Hematoxilin – eosin (HE), alcian blue (AB) pH 2.5 and periodic acid Schiff (PAS) staining methods. The reproductive organs were consisted of ovarium and oviduct. The oviduct has five parts: infundibulum, magnum, isthmus, uterus and vagina. The mucosa of oviduct has mucosal folds and lined with columnar ciliated epithelial cells. Glandular glands were found in the lamina propria of oviduct, except in the vagina. The thick muscle of sphincter uterovagina was found in the border between uterus and vagina. Using AB-PAS staining methods, it was detected that oviduct contained neutral and acid carbohydrate, especially in the secrete glands of oviduct.
Keyword: oviduct., ovarium, Collocalia linchi