Judul: Portfolio Performance Analysis of the Sectoral Stocks Listed in Indonesian Stock Exchange Period 2011 - 2015
Abstrak: Portofolio merupakan suatu kombinasi dari dua atau lebih saham individu dengan tujuan untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Pentingnya melakukan penilaian kinerja portofolio saham bagi investor akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk keputusan investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perkembangan saham, kinerja saham, komposisi portofolio saham dan kombinasi portofolio saham optimal yang terbentuk pada saham sektoral. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Indeks Tunggal. Data penelitian menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif selama periode 2011 – 2015, diperoleh dari IDX Statistic dan website Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 saham yang menjadi kandidat portofolio, sedangkan portofolio optimal yang terbentuk terdiri dari saham AKRA, ICBP, MNCN, UNVR dan BMTR. Proporsi dana saham AKRA sebesar 23%, ICBP 30%, MNCN 5% , UNVR 38% dan BMTR 4%. Koefisien variasi (risiko) dari portofolio lebih kecil dibandingkan koefisien variasi saham individu.
Keyword: Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB, optimal portfolio, portfolio, sectoral, single index method, Individual sticks, Risk, Investor, Investment decision, Stock performance

Judul: Analisis Kinerja Portofolio pada Saham Sektoral yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 - 2015
Abstrak: Portofolio merupakan suatu kombinasi dari dua atau lebih saham individu dengan tujuan untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Pentingnya melakukan penilaian kinerja portofolio saham bagi investor akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk keputusan investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perkembangan saham, kinerja saham, komposisi portofolio saham dan kombinasi portofolio saham optimal yang terbentuk pada saham sektoral. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Indeks Tunggal. Data penelitian menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif selama periode 2011 – 2015, diperoleh dari IDX Statistic dan website Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 saham yang menjadi kandidat portofolio, sedangkan portofolio optimal yang terbentuk terdiri dari saham AKRA, ICBP, MNCN, UNVR dan BMTR. Proporsi dana saham AKRA sebesar 23%, ICBP 30%, MNCN 5% , UNVR 38% dan BMTR 4%. Koefisien variasi (risiko) dari portofolio lebih kecil dibandingkan koefisien variasi saham individu.
Keyword: metode indeks tunggal, portofolio, portofolio optimal, sektoral

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: