Judul: Analisis Risiko Menggunakan Extreme Value Theory pada Klaim Asuransi Kesehatan
Abstrak: Terjadinya klaim yang berjumlah besar pada asuransi kesehatan termasuk kejadian ekstrem yang dapat menyebabkan timbulnya risiko kerugian bagi perusahaan asuransi kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode yang dapat menduga potensi kerugian di masa mendatang yaitu Extreme Value Theory (EVT). Salah satu metode dari EVT adalah metode Peaks Over Threshold (POT) yang menerapkan konsep pengambilan data ekstrem di atas ambang batas (threshold) tertentu, dengan amatan ekstrem di atas threshold menyebar Generalized Pareto Distribution (GPD). Metode ini diaplikasikan pada data klaim SOA Group Medical Insurance selama periode 1991. Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan bahwa data ekstrem dengan threshold 200,000 mengikuti sebaran GPD dengan nilai parameter bentuk 137187.70 dan parameter skala 0.127380. Untuk menghitung besar risiko dari klaim asuransi kesehatan digunakan metode Tail Value at Risk (TVaR), dengan tingkat kepercayaan 95% dan 99% didapat nilai TVaR sebesar $264,283 dan $532,497. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan yang diambil maka nilai risiko di masa mendatang akan semakin besar., The occurrence of large claims on health insurance, are considered as extreme events that can cause a risk of loss for health insurance companies. Therefore, a method that can predict potential future losses is needed, this method is Extreme Value Theory (EVT). One of the EVT methods is the Peaks Over Threshold (POT) method which applies the concept of taking extreme data above a certain threshold, with extreme observations above the threshold follow the Generalized Pareto Distribution (GPD). This method was applied to the claim data of SOA Group Medical Insurance during the period 1991. Based on the results of data processing, it was found that the extreme data with a threshold of 200,000 followed the GPD, with the shape parameter of 137187.70 and scale parameter of 0.127380. To calculate the risk of health insurance claims, the Tail Value at Risk method (TVaR) is used. With confidence level of 95% and 99%, the TVaR values are $264,283 and $532,497, respectively. This shows that the higher the level of trust taken, the greater the risk value in the future.
Keyword: Claim, Extreme Value Theory, Peaks Over Threshold, Tail Value at Risk

Judul: Peluang Kebangkrutan Perusahaan Asuransi Dimana Besar Klaim Menyebar Gamma (2,B)
Abstrak: Dalam perusahaan asuransi, model risiko klasik adalah model untuk menentukan akumulasi kekayaan perusahaan pada suatu waktu tertentu (1), yang ditulis sebagai U (1) = u+et-X; t≥ 0 dan U (0) = u. Peubah u adalah modal awal, c adalah rata-rata premi yang masuk per satuan waktu, X adalah besar klaim ke-i dan N(t) adalah banyaknya klaim yang terjadi dalam interval waktu [0,1]. X, dengan i=1, 2, 3,....... N(t) adalah peubah acak sebanyak N(t) yang diasumsikan saling bebas dan X, juga bebas terhadap N(t). Dengan mengasumsikan bahwa (N(1), 20) adalah proses Poisson dengan laju λ, maka X, 20, adalah proses Poisson majemuk, sehingga U (1) merupakan proses stokastik. Suatu perusahaan asuransi dikatakan bangkrut jika U (1) < 0. Peluang bangkrut dan peluang bertahan berhubungan dengan besar klaim yang datang. Klugman et al (1998) dalam Loss Models: From Data to Decisions menjelaskan tentang peluang kebangkrutan pada proses risiko yang mengikuti proses Poisson majemuk pada model diskret dan kontinu. Tujuan penelitian ini adalah menentukan solusi analitik peluang kebangkrutan ((u)) dimana besar klaim menyebar Gamma (2,8). Dari solusi analitik tersebut ditentukan simulasi hasil penghitungannya dengan menggunakan software Mathematica. Langkah awal dalam menentukan solusi analitik peluang kebangkrutan dimana besar klaim menyebar Gamma (2, B) adalah menentukan koefisien penyesuaian, menentukan batas atas peluang kebangkrutan, menentukan premium loading, menentukan (0) yaitu peluang kebangkrutan dengan modal awal 0, dan ¿(0) yaitu peluang bertahan dengan modal awal 0. Langkah berikutnya, menentukan persamaan integral-diferensial '(u) dan '(u) yang diperoleh dengan cara mendiferensialkan persamaan (u) dan (u). Langkah akhir, dari persamaan integral-diferensial diturunkan solusi analitik peluang kebangkrutan dimana besar klaim menyebar Gamma (2, B). Penelitian ini menunjukkan bahwa solusi analitik peluang kebangkrutan dimana besar klaim menyebar Gamma (2, B) dapat ditentukan melalui persamaan integral-diferensial. Untuk mengetahui perilaku dari solusi analitik, dilakukan beberapa penghitungan numerik serta digambarkan grafiknya dengan menggunakan software Mathematica. Hasil akhir menunjukkan bahwa nilai peluang kebangkrutan akan turun jika modal awal dan premi diperbesar dan akan naik jika modal awal dan premi diperkecil. Dengan hasil ini nilai peluang kebangkrutan.....dst
Keyword: Gamma (2, beta) distribution, Ruin probability, Insurance, Classical risk models

Judul: Morfologi Organ Reproduksi Betina Walet Linchi (Collocalia linchi)
Abstrak: This research is aimed to describe the morphology of the female reproductive organs of the cave swiftlets (C. linchi ) macroscopic and microscopically. Four female reproduction organs were used in this study. Microscopic observation was done using Hematoxilin – eosin (HE), alcian blue (AB) pH 2.5 and periodic acid Schiff (PAS) staining methods. The reproductive organs were consisted of ovarium and oviduct. The oviduct has five parts: infundibulum, magnum, isthmus, uterus and vagina. The mucosa of oviduct has mucosal folds and lined with columnar ciliated epithelial cells. Glandular glands were found in the lamina propria of oviduct, except in the vagina. The thick muscle of sphincter uterovagina was found in the border between uterus and vagina. Using AB-PAS staining methods, it was detected that oviduct contained neutral and acid carbohydrate, especially in the secrete glands of oviduct.
Keyword: oviduct., ovarium, Collocalia linchi