Judul: Pemodelan Risiko Berinvestasi Menggunakan Model ARCH/GARCH dan Model EWMA (Studi Kasus : Jakarta Islamic Index)
Abstrak: Pasar modal syariah (Jakarta Islamic Index) merupakan salah satu alternatif tempat berinvestasi bagi para investor yang ingin mengembangkan investasi dalam bentuk saham syariah. Jakarta Islamic Index digunakan sebagai tolok ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja investasi pada saham berbasis syariah. Sistem jual beli saham syariah yaitu menggunakan aturan syariah dimana saham merupakan bukti kepemilikan seseorang pada suatu aset atau perusahaan. Bentuk fisik saham yaitu selembar kertas, dan pada saham tersebut dinyatakan bahwa pemegang saham adalah pemilik perusahaan. Selain itu, saham juga dapat diperjualbelikan. Berinvestasi pada pasar modal syariah memungkinkan seorang investor mendapatkan keuntungan atau kerugian dengan jumlah besar dalam waktu singkat. Instrumen investasi seperti saham selain diharapkan dapat memberi keuntungan bagi investor, tentunya memiliki risiko. Risiko yang dimaksud yaitu kerugian. Sebelum menentukan untuk memilih instrumen investasi, seorang investor tentunya harus terlebih dahulu melihat seberapa besar risiko rugi yang akan ditanggung. Salah satu kegunaan analisis data deret waktu yaitu untuk menemukan pola sistematis sehingga dapat menyusun suatu model yang dapat menjelaskan perilaku masa lalu dari deret tersebut. Kegunaan lain yaitu untuk meramalkan nilai yang akan datang dari deret tersebut, yang pada akhirnya dapat mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan ketidakpastian (konsep peluang). Sehingga pemilihan dan penerapan metode yang tepat merupakan bagian yang penting dalam analisis data deret waktu. Data pada deret waktu memiliki ragam pengembalian harga saham tidak konstan di setiap titik waktunya. Menurut Jorion (1995) kondisi data seperti ini disebut heteroskedastisitas bersyarat (conditional heteroskedastic). Salah satu cara untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan pemodelan ragam yang dapat melakukan peramalan dengan tepat, artinya penyimpangan antar ragam aktual dengan ragam ramalan tidak terlalu jauh berbeda. Model deret waktu yang mengakomodasi adanya heteroskedastisitas pada data deret waktu bidang keuangan yaitu model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) yang diperkenalkan oleh Engle pada tahun 1982 kemudian dilanjutkan oleh Bollerslev pada tahun 1986 dan model Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) yang diperkenalkan oleh Nelson pada tahun 1990 (Tagliafichi 2001).....dst
Keyword: EWMA Model, GARCH Model, MAPE, VaR

Judul: Pemodelan Ragam Indeks Harga Saham Sektor Keuangan Menggunakan Model Garch
Abstrak: Data deret waldu pada indeks harga saham seklor keuangan memiliki ragam yang tidak koostan pada tiap titik waktunya (volatilitasJ, sebingga pemodelan terhadap ragam akan meoghasilkan penduga-penduga yang lebih efisien.. di samping pcramalan selang kepercayaan yang tebih akurat dan kemampuan unluk menganalisa resiko saham tersebut. Ragam ramalan dapat diperoleh dengan menyusun sehuah model deret waktu dengan metode GARCH. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data harian indeks harga sabato sektor keuangan periode Jan118ri 2002 sampai Juni 2003. Fungsi autokore1asi kuadrat pengembalian dan basil uji ARCH menunjukan keberadaan efek ARCH pada pengembalian saham sektor keuangan. Model terbaik yang digunakan uotuk meramalkan ragam pengembalian sabam sektor ini adalah GARCH (1,2) dengan fungsi rataan sarna dengan konstan. Persamaan yang didapat adalah sebagai berikut :
Keyword: 

Judul: Biology Of Columbia Lance Nematode (Hoplolaimus Columbus Sher) On Soybean Excised Root Culture
Abstrak: S. Supramana, S. A. Lewis,.J. D. Mueller, B. A. Fortnum, and R. E. Ballard. 2001. Biology of Columbia lance nematod. ~ (Hoplolaimus columbus Sher) on soybean excised root culture. Nematropica 31 :283-2~)O. Feeding, egg development and oviposition, embryology, and postembtyonic development or Hoplolaimus col'lmbuswere observed on soybean (cultivar Hutcheson) excised root culture in Gam borg's B5 medium (pH 5.7,1.3% agar). Petri plate sterile cultures were placed inverted on a heated microscope stage (30°C) and observations were conducted using a color video camera and a time lapse digital videoca:;sette recorder. Oocytes were obsetved in each gonad 38 hours after feeding commenced and all egg possessing a terminal stalk was laid 96 hours later. Eggs were deposited it, the one-celled stag~ and a total of 217 hours (9 days) was required for a"newly laid egg to develop into a hatching second-stage juvenile at 30°C. Postembryonic development consisted of threejuvenile stages and an adult female with prior feeding occurring before molts and oviposition. The nematode fed ectoparasiticallyon the subepidermal cells and endoparasitically in the cortex and outer vascular tissue and remained at the infection site for 2·9 days. Key words: Columbia lance nematode, embryology, excised root culture, feeding behavior, HOfilo{aimus columbus, life cycle, oviposition, postembryonic development, soybean.
Keyword: