Judul: Perbandingan Metode Monte Carlo Standar dan Monte Carlo dengan Reduksi Variansi dalam Menentukan Harga Opsi Eropa
Abstrak: Metode simulasi Monte Carlo adalah metode yang memanfaatkan hukum bilangan besar dalam perhitungannya, di mana semakin banyak jumlah iterasi yang dilakukan maka semakin baik pendekatan nilai eksaknya. Metode simulasi Monte Carlo diketahui memiliki tingkat akurasi yang rendah, oleh karena itu diperlukan teknik reduksi variansi untuk meningkatkan akurasi. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan antara metode Monte Carlo standar dan Monte Carlo dengan reduksi variansi dalam penentuan harga opsi Eropa. Teknik reduksi variansi yang digunakan adalah peubah acak antitesis dan peubah kontrol optimal. metode Monte Carlo dengan teknik peubah acak antitesis dan peubah kontrol optimal menghasilkan variansi yang lebih kecil dibanding metode Monte Carlo standar. Dari ketiga metode yang dibaningkan, metode Monte Carlo dengan teknik peubah antitesis adalah metode yang paling efisien, karena menghasilkan variansi yang paling kecil pada setiap iterasi., The Monte Carlo simulation method is a method that utilizes the law of large numbers in its calculations, where the more the number of iterations, the better the approach to the exact value. The Monte Carlo simulation method is known to have a low level of accuracy, therefore a variance reduction technique is needed to improve its accuracy. In this study, a comparison is made between the standard Monte Carlo method and the Monte Carlo method with variance reduction method in determining European option prices. The variance reduction techniques used are the antithetic and control variates. The Monte Carlo method with the antithetic and control variates produce variances that are smaller than the standard Monte Carlo method. From the three methods that being compared, the Monte Carlo method with the antithetic variates technique is the most efficient method, because it produces the smallest variance in each iteration.
Keyword: antithetic variates, control variates, European options, Monte Carlo simulation, variance reduction

Judul: European Option Pricing Using the Monte Carlo Method and the Finite Difference Method
Abstrak: Harga opsi Eropa umumnya dihitung menggunakan model Black-Scholes. Model ini dapat digunakan ketika asumsinya terpenuhi. Perdagangan opsi pada kenyataannya tidak memenuhi beberapa asumsi, sehingga model Black-Scholes tidak dapat memberikan solusi analitik untuk harga opsi. Hal ini menjadi alasan dibutuhkannya metode numerik untuk menghitung harga opsi Eropa. Pada penelitian ini digunakan dua metode numerik, yaitu metode Monte Carlo yang menghitung harga opsi dengan melakukan simulasi harga saham dan metode beda hingga yang melakukan diskretisasi pada persamaan diferensial parsial. Karya ilmiah ini memeriksa kekonvergenan untuk tiap metode. Selanjutnya, diperiksa pengaruh dari beberapa parameter terhadap harga opsi menggunakan metode beda hingga. Waktu jatuh tempo opsi dengan harga opsi memiliki hubungan yang berbeda untuk kondisi tertentu dan volatilitas harga saham berbanding lurus dengan harga opsi., European option prices are generally calculated using the Black-Scholes model. This model can be used when the assumptions are fulfilled. In fact, options trading does not fulfill several assumptions so the Black-Scholes model cannot provide an analytical solution for option prices. This is the reason for the need of numerical methods to calculate European option prices. This study uses numerical methods such as the Monte Carlo method which calculates option prices by simulating stock prices and the finite difference method which performs discretization on partial differential equations. This paper examines the convergence for each method. Next, we examine the effect of several parameters on the option price using the finite difference method. The expiration time of the option and the option price has a different relationship for certain conditions and the volatility of the stock price is directly proportional to the option price.
Keyword: European option, finite difference method, Monte Carlo method, option

Judul: Korpus Luteum Persisten pada Sapi serta Beberapa Aspek Penanggulangannya
Abstrak: Korpus luteum pada ovarium terbentuk pada hari ke lima atau ke enam setelah ovulasi terjadi. Bila pada uteru tidak terjadi kebuntingan, korpus luteun dinonaktifkan oleh hormon luteolitik yaitu prostaglandin yang dihasilkan dinding uterus. Jika pada uterus terjadi kebuntingan, korpus luteum tetap bertahan pada ovarium dan berfungsi secara normal, disebut korpus luteum graviditatum. Korpus luteum graviditatum aktif pada sapi betina (erti) selama total waktu 320 hari dalan satu tahun.
Keyword: