Judul: Analisis Pengaruh Pengumuman Makroekonomi Amerika Serikat Terhadap Perubahan Volatilitas IHSG
Abstrak: Globalisasi berdampak pada perubahan pola investasi, peningkatan peran pasar modal dalam perekonomian, dan semakin terintegrasinya pasar modal dunia. Pasar saham Indonesia memiliki kontribusi kapitalisasi pasar sebesar 50,55 persen terhadap PDB pada tahun 2010. Pasar saham Indonesia rentan dipengaruhi oleh kondisi pasar saham internasional. Salah satu penyebabnya yaitu pasar saham Indonesia didominasi oleh investor dari luar negeri. Pada tahun 2010, investor asing yang berinvestasi di pasar saham Indonesia mencapai 62,80 persen dari total keseluruhan investor. Amerika Serikat menjadi investor utama dan seringkali mengintervensi jalan politik beberapa negara di dunia. Pengumuman makroekonomi Amerika Serikat merupakan salah satu pusat perhatian bagi para investor. Namun, reaksi para investor terhadap pengumuman makroekonomi Amerika Serikat beragam di berbagai negara. Menurut Nikkinen et. al (2006), negara-negara kekuatan baru Asia seperti China, Malaysia, Filipina, Thailand, dan India terintegrasi erat dengan pengumuman berita makroekonomi Amerika Serikat. Seberapa besar dampak atau pengaruh pengumuman tersebut akan berbeda untuk setiap negara. Hubungan ketergantungan perdagangan internasional, ukuran pasar, kepemilikan asing, dan struktur industri dan ekonomi menjadi faktor-faktor yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pasar saham Indonesia dengan pengumuman makroekonomi Amerika Serikat dan juga untuk melihat dampak masing-masing makroekonomi Amerika Serikat terhadap perubahan volatilitas IHSG. Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder dalam bentuk harian yang diperoleh dari CEIC Database, Econoday, The Conference Board, International Supply Management, Bureau of Labor Statistics dalam periode waktu antara bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2010. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data time series. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average) dan GARCH (Generalize Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian tidak ada variabel dummy pengumuman makroekonomi Amerika Serikat yang berpengaruh signifikan memengaruhi perubahan varians atau volatilitas IHSG. Terpengaruh atau tidaknya kondisi pasar saham Indonesia, lebih dititik beratkan kepada persepsi para investor yang didominasi investor luar negeri. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa para investor tidak menaruh perhatian terhadap pengumuman makroekonomi Amerika Serikat. Para investor yang memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia didasarkan atas kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik, yang berimplikasi kepada performance perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Performance perusahaan yang baik menguntungkan para investor, sehingga para investor dapat memperoleh capital gain yang tinggi ataupun pembagian dividen yang besar.
Keyword: 

Judul: Analysis of the Effect of Macroeconomic Variables on the  Stock Market in Indonesia
Abstrak: Pasar saham merupakan salah satu tempat berinvestasi yang dapat memberikan keuntungan besar namun dengan risiko yang tinggi. Indeks yang menjadi tolak ukur kinerja pasar saham di Indonesia yaitu IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). Salah satu hal yang perlu diperhatikan investor untuk dapat memperoleh imbal hasil yang baik dan upaya untuk menurunkan risiko dalam berinvestasi saham yaitu memperhatikan berbagai variabel makroekonomi suatu negara maupun dunia. Variabel-variabel tersebut diantaranya seperti inflasi, BI rate, nilai tukar (USD/IDR), dan brent oil. Penelitian ini ditujukan untuk melihat perngaruh dari berbagai variabel makroekonomi tersebut pada IHSG. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ARDL-ECM. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada jangka pendek inflasi, BI rate, nilai tukar (USD/IDR), dan brent oil berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Sementara pada jangka panjang, IHSG dipengaruhi oleh inflasi, BI rate, nilai tukar (USD/IDR), dan brent oil. Hanya variabel inflasi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG pada jangka panjang.
Keyword: ARDL-ECM, COVID-19, IHSG, Macroeconomy

Judul: Penyusunan Overlap Graph menggunakan Suffix Tree pada DNA Sequence
Abstrak: The DNA sequence assembly is very important in genome analysis. This step aims to reconstruct contigous DNA fragment (contigs) from short fragment by concatenating fragments based on the overlap region among them. This method employs overlap graph for solving the problems. In this graph, nodes represent fragments and edges represent overlap. This research developed a software for constructing overlap graph using suffix tree. The evaluation was conducted by measuring the number of nodes, number of edges, and the execution time in many values of minimum overlap. The minimum overlap is defined as the minimum length of substring which is considered as the overlap region between two fragments. The evaluation results showed that the number of nodes, the number of edges, and the execution time were increased with the decreasing of the minimum overlap value.
Keyword: