Judul: Penggunaan Value-at-Risk untuk Mengukur Risiko dengan Menggunakan Simulasi Monte Carlo
Abstrak: Risk is defined as a danger, an harm, or the beginning of misfortune. Market risk is a risk caused by the behaviour of market when the company can not control the risks. Although the company can not control those risks, it can however manage the risks. Risk measurement is a part of managing risk and it can be done in a variety of ways by using the Value-at-Risk. The aims of this research objective is to measure risk by using Value-at-Risk with Monte Carlo simulation. Risk measurement was performed for single stocks and portfolio by generating random numbers which are used to estimate the value of Value-at-Risk. The result of this paper is that the stability of the value of Value-at-Risk depends on the value of the number of repetition performed in calculating the value of Value-at-Risk
Keyword: 

Judul: Measuring the Risk of a Portfolio that Consists of Three Bonds
Abstrak: Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR) adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi VaR dan TVaR menggunakan simulasi Monte Carlo berdasarkan data harga obligasi harian mulai dari tanggal 1 Juli 2022 sampai 30 Desember 2022. Pengukuran VaR dan TVaR pada portofolio yang dibentuk dengan metode Mean-Variance Efficient Portfolio. Proporsi portofolio terdiri atas OBMR 72.66%, OSSB 2.95%, dan OBJB 24.39%. Setelah dilakukan simulasi Monte Carlo, VaR dan TVaR yang dihasilkan dengan dana investasi awal sebesar Rp 10 000 000 sebagai berikut. Estimasi kerugian maksimum sebesar Rp 86 762 dengan tingkat kepercayaan 90%, sebesar Rp 111 770 dengan tingkat kepercayaan 95%, dan sebesar Rp 164 320 dengan tingkat kepercayaan 99%. Untuk mengatasi situasi ekstrem yang dapat menyebabkan tingkat risiko melebihi VaR maka diperlukan ukuran risiko lain yaitu TVaR. Dengan besar modal yang sama, didapatkan estimasi nilai risiko sebesar Rp 121 404 dengan tingkat kepercayaan 90%, Rp 144 681 dengan tingkat kepercayaan 95%, dan Rp 195 480 dengan tingkat kepercayaan 99%. Estimasi risiko investasi ini dilakukan untuk periode waktu 30 hari., Value at Risk (VaR) and Tail Value at Risk (TVaR) are measures to indicate the level of risk. This research aims to estimate VaR and TVaR using Monte Carlo simulations based on daily bond price data from July 1, 2022, to December 30, 2022. Measuring VaR and TVaR in portfolios formed using the Mean-Variance Efficient Portfolio method. The portfolio proportion consists of OBMR 72.66%, OSSB 2.95%, and OBJB 24.39%. After carrying out a Monte Carlo simulation, the VaR and TVaR generated with an initial investment fund of IDR 10 000 000 are as follows. The maximum estimated loss is IDR 86 762 with a 90% confidence level, IDR 111 770 with a 95% confidence level, and IDR 164 320 with a 99% confidence level. To overcome extreme situations that can cause the risk level to exceed VaR, another risk measure is needed, namely TVaR. With the same amount of capital, the estimated risk value is IDR 121 404 with a 90% confidence level, IDR 144 681 with a 95% confidence level, and IDR 195 480 with a 99% confidence level. This investment risk estimate is carried out for 30 days.
Keyword: Value at Risk, Obligasi, Portofolio, simulasi Monte Carlo, Tail Value at Risk

Judul: Pengobatan Miasis dengan Krim Ekstrak Sirih Merah pada Domba Garut yang Diinfestasi Larva Lalat Chrysomya bezziana.
Abstrak: Sirih merah merupakan salah satu herbal alternatif yang dapat digunakan untuk pengobatan miasis karena mengandung zat aktif yang bersifat sebagai insektisida nabati sehingga lebih aman dan murah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas krim sirih merah sebagai alternatif pengobatan miasis yang disebabkan oleh larva lalat C. bezziana. Tiga luka insisi dibuat di punggung domba garut betina dan setiap luka diinfestasi 50 larva lalat C. bezziana. Dua belas domba yang digunakan dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat kelompok perlakuan. Setiap kelompok diinfestasi dengan larva lalat dan diobati dengan krim sirih merah 2% (SM 2%), krim sirih merah 4% (SM 4%), asuntol 2% (kontrol positif/K+), dan tidak diobati (kontrol negatif/K-). Parameter yang diamati adalah jumlah kematian larva pada tiap stadium larva L1, L2, L3, serta jumlah pupa dan bobot pupa yang terbentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengobatan miasis dengan krim sirih merah dapat membunuh larva C. bezziana. Krim sirih merah yang paling efektif daya kerjanya yaitu pada konsentrasi 4%.
Keyword: Chrysomya bezziana, krim, miasis, sirih merah