S.S. Lazio 
Từ nhỏ Nesta đã thể hiện được khả chơi bóng của mình, anh đã từng được Rocca (HLV U17 Ý, đồng thời là người săn lùng tài năng trẻ của A.S. Roma lúc đó) phát hiện, nhưng cha của anh -1 fan của Lazio- đã không đồng ý cho con của mình gia nhập đội bóng kình địch.