Năm 1985, Nesta gia nhập học viện bóng đá Lazio, trong khoảng thời gian này anh được thử nghiệm ở nhiều vị trí như: tiền đạo, tiền vệ, nhưng cuối cùng anh lại trở thành một trung vệ, đó có thể là một điều may mắn cho bóng đá thế giới, nếu không chúng ta chúng ta sẽ không biết đến anh, một trong những trung vệ hay nhất thế giới.