Nhân dân Tây Hạ nhìn chung chọn Phật giáo làm tín ngưỡng chủ yếu, trước khi kiến quốc thì họ sùng bái tự nhiên là chính. Người Đảng Hạng khi còn ở khu vực Tùng Phan Tứ Xuyên vào thời Đường đã lấy "trời" làm đối tượng sùng bái Những người Đảng Hạng sau khi thiên di đến khu vực Thiểm Bắc, từ sùng bái tự nhiên phát triển đến tín ngưỡng quỷ thần. Sau khi kiến quốc, người Đảng Hạng vẫn tôn sùng tín ngưỡng đa thần, với các vị thần tự nhiên như sơn thần, thủy thần, long thần, thụ thần, các thần thổ địa. Ví dụ như Hạ Cảnh Tông từng "tự đến Tây Lương phủ cúng tế thần"; Hạ Nhân Tông từng lập bia cầu Hắc Thủy ở ven sông Hắc Thủy tại Cam châu, tế cáo chư thần, thỉnh cầu bảo hộ cầu, dẹp yên lũ lụt. Ngoài sùng bái quỷ thần, người Đảng Hạng còn tôn sùng vu thuật, tức ma thuật. Người Đảng Hạng gọi việc cúng quỷ là "tư" (廝), thầy cúng quỷ được gọi là "tư kê" (廝乩), là cầu nối giữa người và quỷ thần, chủ yếu đảm nhiệm về đuổi quỷ và xem bói. Trước chiến tranh, người Tây Hạ tiến hành việc xem bói để hỏi về lành dữ, trong chiến tranh thì họ thường xuyên tiến hành vu thuật "sát quỷ chiêu hồn".