Thành công về học vị lẫn nghề nghiệp (ông là thành viên của Học viện Nghệ thuật Berlin năm 1989 và nhận được Giải thưởng Nhà nước Nga của Tổng thống Boris Yeltsin năm 1992), bản thân Shchedrin là một nghệ sĩ dương cầm và đại phong cầm điêu luyện, ông tự đảm trách phần piano khi công diễn lần đầu của ba trong số sáu piano concerto của ông. Tại một buổi hòa nhạc đáng chú ý ngày 05 Tháng 5 năm 1974, Shchedrin trình tấu các đoạn độc tấu trọn vẹn trong cả ba concerto cho piano, một lần khác sau đó. Các buổi biểu diễn, với các Dàn nhạc giao hưởng Liên Xô dười sự chỉ huy của Evgeny Svetlanov đã được ghi lại và phát hình trên LP, sau đó ra CD. Sau sự sụp đổ của chế độ Liên Xô, Shchedrin đã tận dụng những cơ hội mới để du lịch và hợp tác âm nhạc quốc tế, và bây giờ chủ yếu là phân chia thời gian của mình giữa Munich và Moskva.