Thương mại quốc tế 
Tháng 7 năm 1985, sau khi tốt nghiệp Hạ Đại, Thẩm Đan Dương được nhận vào công tác ở Văn phòng Quốc vụ viện, xuất phát điểm là cán bộ, từng được điều điều tới Vô Tích của Giang Tô làm cán bộ cấp phó khoa trưởng của Ủy ban Kinh tế thương mại đối ngoại của địa cấp thị này, biệt phái kiêm nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ hạng nhẹ của Vô Tích từ tháng 5 năm 1988 đến tháng 5 năm 1999. Sau khi trở lại Bắc Kinh từ Vô Tích, ông được điều chuyển làm cán bộ Cục Thư ký thứ 2 của Sảnh Văn phòng Quốc vụ viện, lần lượt là Bí thư thứ Hai, Bí thư thứ Nhất, ngạch công vụ viên cấo phó xứ từ tháng 3 năm 1993 rồi chính xứ từ tháng 1 năm 1996.