TABLE OF CONTENTS
 Washington, D.C. 20549
 
  
 
   
 
     
   
 ​
            Maryland
            ​
            ​
            80-0741103
            ​​
            (State or other jurisdiction of incorporation or organization)
            ​
            ​
            (I.R.S. Employer Identification No.)
            ​​
            201 Rouse Boulevard Philadelphia, Pennsylvania
            ​
            ​
            19112
            ​​
            (Address of principal executive offices)
            ​
            ​
            (Zip Code)
            ​  
 
 
       ​
            Large accelerated filer
            ​
            ​
            ☐
            ​
            ​
            Accelerated filer
            ​
            ​
            ☐
            ​​
            Non-accelerated filer
            ​
            ​
            ☑   (Do not check if a smaller reporting company)
            ​
            ​
            Smaller reporting company
            ​
            ​
            ☐
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Emerging growth company
            ​
            ​
            ☐
            ​


TABLE OF CONTENTS ​​
 ​
            ​
            ​
            PagePART I
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​ITEM 1.
              BUSINESS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1ITEM 1A.
              RISK FACTORS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21ITEM 1B.
              UNRESOLVED STAFF COMMENTS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49ITEM 2.
              PROPERTIES
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49ITEM 3.
              LEGAL PROCEEDINGS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            50ITEM 4.
              MINE SAFETY DISCLOSURES
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            50PART II
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​ITEM 5.
              MARKET FOR REGISTRANT’S COMMON EQUITY, RELATED STOCKHOLDER MATTERS AND ISSUER PURCHASES OF EQUITY SECURITIES
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51ITEM 6.
              SELECTED FINANCIAL DATA
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52ITEM 7.
              MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            54ITEM 7A.
              QUANTITATIVE AND QUALITATIVE DISCLOSURES ABOUT MARKET RISK
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70ITEM 8.
              FINANCIAL STATEMENTS AND SUPPLEMENTARY DATA
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72ITEM 9.
              CHANGES IN AND DISAGREEMENTS WITH ACCOUNTANTS ON ACCOUNTING AND FINANCIAL DISCLOSURE
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            141ITEM 9A.
              CONTROLS AND PROCEDURES
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            141ITEM 9B.
              OTHER INFORMATION
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            142PART III
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​ITEM 10.
              DIRECTORS, EXECUTIVE OFFICERS AND CORPORATE GOVERNANCE
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            143ITEM 11.
              EXECUTIVE COMPENSATION
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            143ITEM 12.
              SECURITY OWNERSHIP OF CERTAIN BENEFICIAL OWNERS AND MANAGEMENT AND RELATED STOCKHOLDER MATTERS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            143ITEM 13.
              CERTAIN RELATIONSHIPS AND RELATED TRANSACTIONS, AND DIRECTOR INDEPENDENCE
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            143ITEM 14.
              PRINCIPAL ACCOUNTING FEES AND SERVICES
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            143PART IV
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​ITEM 15.
              EXHIBITS, FINANCIAL STATEMENT SCHEDULES
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            144ITEM 16.
              FORM 10-K SUMMARY
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            147SIGNATURES
            ​
            ​
            ​
            ​
            148


TABLE OF CONTENTS ​ ​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 th


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Leading, defensible market positions.


TABLE OF CONTENTS
 Investing in stable companies with positive cash flow.
  
 Proven management teams.
  
 Private equity sponsorship.
  
 Allocation among various issuers and industries.
  
 Viable exit strategy.


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 pari passu


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Screening:
 Pipeline/Risk Update:
 Deal-level Q&A:


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Monitoring.
   Valuation Process.
 Managerial Assistance.


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 www.fsinvestments.com www.sec.gov


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 www.fsinvestments.com www.sec.gov
 www.fsinvestments.com www.sec.gov.


TABLE OF CONTENTS ​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Senior Secured Loans, Second Lien Secured Loans and Senior Secured Bonds
 Subordinated Debt
 Equity and Equity-Related Securities
 Convertible Securities.
 Structured Products.
 Non-U.S. Securities


TABLE OF CONTENTS
 Derivatives.
  Investments in Private Funds.
 Below Investment Grade Risk.


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Illustration.


TABLE OF CONTENTS
 Assumed Return on Our Portfolio (net of expenses)
            ​
            ​
            (10)%
            ​
            ​
            (5)%
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            10%
            ​Corresponding return to stockholders
            ​
            ​
            ​
            ​
            (23.87)%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (14.37)%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (4.87)%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.62%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14.12%
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS ​ ​


TABLE OF CONTENTS ​ ​


TABLE OF CONTENTS ​
 (1)
            ​
            ​
            (2)
            ​
            ​
            (3)
            ​
            ​
            (4)
            ​Title of Class
            ​
            ​
            AmountAuthorized
            ​
            ​
            Amount Held by Us or for Our Account
            ​
            ​
            Amount OutstandingExclusive of Amount Under Column (3)
            ​Common Stock
            ​
            ​
            ​
            ​
            450,000,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            325,279,004
            ​
            ​     Period
            ​
            ​
            Total Number of Shares Purchased
            ​
            ​
            Average Price Paid per Share
            ​
            ​
            Total Number of Shares Purchased as Part of Publicly Announced Plans or Programs
            ​
            ​
            Maximum Number of Shares that May Yet Be Purchased Under the Plans or Programs
            ​October 1 to October 31, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,237,783
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.400
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,237,783
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​(1)
            ​
            ​November 1 to November 30, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​December 1 to December 31, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,237,783
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.400
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,237,783
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​(1)
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            Distribution
            ​For the Year Ended December 31,
            ​
            ​
            Per Share
            ​
            ​
            Amount
            ​2016
            ​
            ​
            ​
            $
            0.7540
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            244,088
            ​
            ​2017
            ​
            ​
            ​
            $
            0.7540
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            244,970
            ​
            ​2018
            ​
            ​
            ​
            $
            0.7540
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            244,565
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​
            ​
            2015
            ​
            ​
            2014
            ​Statements of operations data:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Investment income
            ​
            ​
            ​
            $
            453,984
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            523,686
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            488,051
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            529,462
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            398,783
            ​
            ​Operating expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Total expenses and excise taxes
            ​
            ​
            ​
            ​
            221,053
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            265,184
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            245,734
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            249,065
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            156,107
            ​
            ​Less: management fee waiver
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,432)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (12,853)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (12,211)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (10,252)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net expenses and excise taxes
            ​
            ​
            ​
            ​
            217,621
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            252,331
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            233,523
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            238,813
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            156,107
            ​
            ​Net investment income (loss)
            ​
            ​
            ​
            ​
            236,363
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            271,355
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            254,528
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            290,649
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            242,676
            ​
            ​Total net realized and unrealized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (273,806)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (81,420)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            162,787
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (351,632)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (51,708)
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            $
            (37,443)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            189,935
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            417,315
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (60,983)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            190,968
            ​
            ​Per share data:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net investment income (loss)—basic and diluted(1)
            ​
            ​
            ​
            $
            0.73
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.83
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.79
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.92
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.80
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations—basic and diluted(1)
            ​
            ​
            ​
            $
            (0.12)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.58
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1.29
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (0.19)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.63
            ​
            ​Distributions declared(2)
            ​
            ​
            ​
            $
            0.75
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.75
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.75
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.75
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.74
            ​
            ​Balance sheet data:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Total assets
            ​
            ​
            ​
            $
            4,554,254
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,110,081
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,967,858
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,807,951
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,726,571
            ​
            ​Credit facilities, secured borrowing and repurchase agreements payable
            ​
            ​
            ​
            $
            1,887,132
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,179,354
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,977,053
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,043,919
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,641,194
            ​
            ​Total net assets
            ​
            ​
            ​
            $
            2,567,409
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,853,021
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,909,860
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,690,412
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,911,790
            ​
            ​Other data:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Total return(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1.64)%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6.59%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16.07%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2.37)%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6.97%
            ​
            ​Total return (without assuming reinvestment of distributions)(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1.37)%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6.52%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15.29%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1.94)%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6.92%
            ​
            ​Number of portfolio company investments at period end
            ​
            ​
            ​
            ​
            160
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            131
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            138
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            165
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            200
            ​
            ​Total portfolio investments for the period
            ​
            ​
            ​
            $
            1,895,833
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,947,595
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,413,343
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,904,545
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,382,134
            ​
            ​Proceeds from sales and prepayments of investments
            ​
            ​
            ​
            $
            1,885,140
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,838,233
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,653,755
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,462,611
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,625,100
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            For the Year Ended December 31,
            ​Net Investment Activity
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​Purchases
            ​
            ​
            ​
            $
            1,895,833
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,947,595
            ​
            ​Sales and Repayments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,885,140)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,838,233)
            ​
            ​Net Portfolio Activity
            ​
            ​
            ​
            $
            10,693
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            109,362
            ​
            ​​ ​
            ​
            ​
            For the Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​New Investment Activity by Asset Class
            ​
            ​
            Purchases
            ​
            ​
            Percentage
            ​
            ​
            Purchases
            ​
            ​
            Percentage
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            $
            1,448,861
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            76%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,555,659
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            80%
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            197,852
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            141,861
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            103,808
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            40,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            102,391
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            158,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​Asset Based Finance
            ​
            ​
            ​
            ​
            694
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,014
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,951
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            1,895,833
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,947,595
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​  ​
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​​
            ​
            ​
            AmortizedCost(1)
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentageof Portfolio
            ​
            ​
            AmortizedCost(1)
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentageof Portfolio
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            $
            3,382,158
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,293,291
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            75%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,408,133
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,421,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            74%
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            418,015
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            333,986
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            385,761
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            327,135
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            207,181
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            196,616
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            123,045
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            124,673
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            242,792
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            221,858
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            349,760
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            345,593
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​Asset Based Finance
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,050
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,152
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,494
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,173
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            268,409
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            267,377
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            295,515
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            331,950
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,560,605
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,359,280
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,603,708
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,597,594
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​Number of Portfolio Companies
            ​
            ​
            ​
            ​
            160
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            131
            ​
            ​% Variable Rate (based on fair value)
            ​
            ​
            ​
            ​
            82.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            82.4%
            ​
            ​% Fixed Rate (based on fair value)
            ​
            ​
            ​
            ​
            11.2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9.9%
            ​
            ​% Income Producing Equity/Other Investments (based on fair value)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.4%
            ​
            ​% Non-Income Producing Equity/Other Investments (based on fair value)
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7.3%
            ​
            ​% of Investments on Non-Accrual (based on fair value)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.4%
            ​
            ​Weighted Average Annual Yield on Income Producing Investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            10.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9.8%
            ​
            ​      Characteristics of All Direct Originations Held in Portfolio
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​Number of Portfolio Companies
            ​
            ​
            74
            ​
            ​
            75
            ​Median Annual EBITDA of Portfolio Companies
            ​
            ​
            $56,000
            ​
            ​
            $44,400
            ​Median Leverage Through Tranche of Portfolio Companies—Excluding Equity/Other and Collateralized Securities
            ​
            ​
            4.8x
            ​
            ​
            4.8x
            ​% of Investments on Non-Accrual (based on fair value)
            ​
            ​
            1.2%
            ​
            ​
            —
            ​Total Cost of Direct Originations
            ​
            ​
            $3,615,151
            ​
            ​
            $3,777,201
            ​Total Fair Value of Direct Originations
            ​
            ​
            $3,497,141
            ​
            ​
            $3,812,590
            ​% of Total Investments, at Fair Value
            ​
            ​
            80.2%
            ​
            ​
            82.9%
            ​Weighted Average Annual Yield for Accruing Debt Investments(1)
            ​
            ​
            10.5%
            ​
            ​
            9.7%
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            Investment Rating
            ​
            ​
            Summary Description
            ​​
            1
            ​
            ​
            Performing Investment—generally executing in accordance with plan and there are no concerns about the portfolio company’s performance or ability to meet covenant requirements.
            ​​
            2
            ​
            ​
            Performing investment—no concern about repayment of both interest and our cost basis but company’s recent performance or trends in the industry require closer monitoring.
            ​​
            3
            ​
            ​
            Underperforming investment—some loss of interest or dividend possible, but still expecting a positive return on investment.
            ​​
            4
            ​
            ​
            Underperforming investment—concerns about the recoverability of principal or interest.
            ​  ​
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​Investment Rating
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage ofPortfolio
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage ofPortfolio
            ​1
            ​
            ​
            ​
            $
            2,817,253
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            65%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,174,744
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            91%
            ​
            ​2
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,377,931
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            332,397
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​3
            ​
            ​
            ​
            ​
            95,013
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,771
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​4
            ​
            ​
            ​
            ​
            69,083
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            83,682
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,359,280
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,597,594
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​
            ​​
            ​
            ​
            Amount
            ​
            ​
            Percentage of Total Income
            ​
            ​
            Amount
            ​
            ​
            Percentage of Total Income
            ​
            ​
            Amount
            ​
            ​
            Percentage of Total Income
            ​
            ​Interest income
            ​
            ​
            ​
            $
            398,853
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            88%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            436,617
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            83%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            425,106
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            87%
            ​
            ​
            ​Paid-in-kind interest income
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,485
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,593
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,358
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​Fee income
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,684
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,465
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,860
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​
            ​Dividend income
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,962
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,727
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​Total investment income(1)
            ​
            ​
            ​
            $
            453,984
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            523,686
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            488,051
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​Management fees
            ​
            ​
            ​
            $
            78,994
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            102,827
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            97,686
            ​
            ​Subordinated income incentive fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,790
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,481
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,329
            ​
            ​Administrative services expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,313
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,329
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,736
            ​
            ​Stock transfer agent fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,978
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,008
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,055
            ​
            ​Accounting and administrative fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,539
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,740
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,487
            ​
            ​Interest expense
            ​
            ​
            ​
            ​
            103,054
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            86,524
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,408
            ​
            ​Directors’ fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,239
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,148
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,126
            ​
            ​Expenses associated with our independent audit and related fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            350
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            511
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            437
            ​
            ​Legal fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            601
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            887
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            657
            ​
            ​Printing fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            466
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            848
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,667
            ​
            ​Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,246
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,691
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,178
            ​
            ​Operating expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            218,570
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            262,994
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            243,766
            ​
            ​Management fees waiver
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,432)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (12,853)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (12,211)
            ​
            ​Net operating expenses before taxes
            ​
            ​
            ​
            ​
            215,138
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            250,141
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            231,555
            ​
            ​Excise taxes
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,483
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,190
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,968
            ​
            ​Total net expenses, including excise taxes
            ​
            ​
            ​
            $
            217,621
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            252,331
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            233,523
            ​
            ​​  ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​Ratio of operating expenses and excise taxes to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.12%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9.10%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.96%
            ​
            ​Ratio of management fee waiver to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.13)%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.44)%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.45)%
            ​
            ​Ratio of net operating expenses and excise taxes to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            7.99%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.66%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.51%
            ​
            ​Ratio of incentive fees, interest expense and excise taxes to average net assets(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.78%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5.16%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.91%
            ​
            ​Ratio of net operating expenses, excluding certain expenses, to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.21%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.50%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.60%
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​Net realized gain (loss) on investments(1)
            ​
            ​
            ​
            $
            (79,587)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (115,330)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (141,715)
            ​
            ​Net realized gain (loss) on secured borrowing
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (59)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net realized gain (loss) on foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            (10)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            671
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2)
            ​
            ​Total net realized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            $
            (79,597)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (114,718)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (141,717)
            ​
            ​​ 
 
     ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments
            ​
            ​
            ​
            $
            (195,211)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            33,758
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            304,638
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on secured borrowing
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            134
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (134)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,743)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,745
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (594)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total net change in unrealized appreciation (depreciation)
            ​
            ​
            ​
            $
            (194,209)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            33,298
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            304,504
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            As of December 31, 2018
            ​Arrangement(1)
            ​
            ​
            Type of Arrangement
            ​
            ​
            Rate
            ​
            ​
            AmountOutstanding
            ​
            ​
            AmountAvailable
            ​
            ​
            MaturityDate
            ​Green Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            $
            500,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            December 15, 2019
            ​Cooper River Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.25%
            ​
            ​
            ​
            ​
            107,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            93,000
            ​
            ​
            ​
            May 29, 2020
            ​Darby Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            ​
            135,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            115,000
            ​
            ​
            ​
            August 19, 2020
            ​Juniata River Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.68%
            ​
            ​
            ​
            ​
            850,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            October 11, 2020
            ​Senior Secured Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.00%–2.25%(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            298,254(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            351,746
            ​
            ​
            ​
            August 9, 2023
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,890,254
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            559,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Distribution
            ​For the Year Ended December 31,
            ​
            ​
            Per Share
            ​
            ​
            Amount
            ​2016
            ​
            ​
            ​
            $
            0.7540
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            244,088
            ​
            ​2017
            ​
            ​
            ​
            $
            0.7540
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            244,970
            ​
            ​2018
            ​
            ​
            ​
            $
            0.7540
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            244,565
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Fair Value Measurements and Disclosure


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Revenue from Contracts with Customers


TABLE OF CONTENTS
 Transfers and Servicing
      ​
            ​
            ​
            Payments Due By Period
            ​​
            ​
            ​
            Maturity Date(1)
            ​
            ​
            Total
            ​
            ​
            Less than 1 year
            ​
            ​
            1–3 years
            ​
            ​
            3–5 years
            ​
            ​
            More than 5 years
            ​Green Creek Credit Facility(2)
            ​
            ​
            December 15, 2019​
            ​
            ​
            ​
            $
            500,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            500,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Cooper River Credit Facility(3)
            ​
            ​
            May 29, 2020​
            ​
            ​
            ​
            $
            107,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            107,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Darby Creek Credit Facility(4)
            ​
            ​
            August 19, 2020​
            ​
            ​
            ​
            $
            135,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            135,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Juniata River Credit Facility(2)
            ​
            ​
            October 11, 2020​
            ​
            ​
            ​
            $
            850,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            850,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Senior Secured Revolving Credit Facility(5)
            ​
            ​
            August 9, 2023​
            ​
            ​
            ​
            $
            298,254
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            298,254
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 Fair Value Measurement—Disclosures Framework—Changes to Disclosure Requirements of Fair Value Measurement


TABLE OF CONTENTS
 Basis Point Change in Interest Rates
            ​
            ​
            Increase(Decrease)in InterestIncome(1)
            ​
            ​
            Increase(Decrease)in InterestExpense
            ​
            ​
            Increase(Decrease) inNet InterestIncome
            ​
            ​
            PercentageChange in NetInterest Income
            ​Down 100 basis points
            ​
            ​
            ​
            $
            (35,417)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (18,456)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (16,961)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5.1)%
            ​
            ​No change
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Up 100 basis points
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,919
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,456
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,463
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5.2%
            ​
            ​Up 300 basis points
            ​
            ​
            ​
            ​
            108,487
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,367
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            53,120
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15.9%
            ​
            ​Up 500 basis points
            ​
            ​
            ​
            ​
            181,054
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            92,279
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            88,775
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26.5%
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​ ​
 ​
            ​
            ​
            Page
            ​Management’s Report on Internal Control Over Financial Reporting
            ​
            ​
            ​
            ​
            73
            ​
            ​Reports of Independent Registered Public Accounting Firm
            ​
            ​
            ​
            ​
            74
            ​
            ​Consolidated Balance Sheets as of December 31, 2018 and 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            76
            ​
            ​Consolidated Statements of Operations for the years ended December 31, 2018, 2017, and 2016
            ​
            ​
            ​
            ​
            77
            ​
            ​Consolidated Statements of Changes in Net Assets for the years ended December 31, 2018, 2017, and 2016
            ​
            ​
            ​
            ​
            78
            ​
            ​Consolidated Statements of Cash Flows for the years ended December 31, 2018, 2017, and 2016
            ​
            ​
            ​
            ​
            79
            ​
            ​Consolidated Schedules of Investments as of December 31, 2018 and 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            80
            ​
            ​Notes to Consolidated Financial Statements
            ​
            ​
            ​
            ​
            105
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 Internal Control—Integrated Framework


TABLE OF CONTENTS ​
 Internal Control—Integrated Framework Internal Control—Integrated Framework


TABLE OF CONTENTS
 Internal Control—Integrated Framework


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​Assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Investments, at fair value
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Non-controlled/unaffiliated investments (amortized cost—$4,312,105 and $4,397,304, respectively)
            ​
            ​
            ​
            $
            4,131,877
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,374,076
            ​
            ​Non-controlled/affiliated investments (amortized cost—$248,500 and $206,404, respectively)
            ​
            ​
            ​
            ​
            227,403
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            223,518
            ​
            ​Total investments, at fair value (amortized cost—$4,560,605 and $4,603,708, respectively)
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,359,280
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,597,594
            ​
            ​Cash
            ​
            ​
            ​
            ​
            148,172
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            449,215
            ​
            ​Foreign currency, at fair value (cost—$2,264 and $10,938, respectively)
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,286
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,194
            ​
            ​Receivable for investments sold and repaid
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,025
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            682
            ​
            ​Interest receivable
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,221
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,247
            ​
            ​Deferred financing costs
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,284
            ​
            ​Prepaid expenses and other assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            97
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            865
            ​
            ​Receivable on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            ​
            173
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total assets
            ​
            ​
            ​
            $
            4,554,254
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,110,081
            ​
            ​Liabilities
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Payable for investments purchased
            ​
            ​
            ​
            $
            42,236
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,688
            ​
            ​Credit facilities payable (net of deferred financing costs of  $3,122 and $5,125, respectively)(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,887,132
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,179,354
            ​
            ​Stockholder distributions payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,688
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,561
            ​
            ​Management fees payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,256
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,595
            ​
            ​Subordinated income incentive fees payable(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,796
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,129
            ​
            ​Administrative services expense payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            365
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            568
            ​
            ​Interest payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,480
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,842
            ​
            ​Directors’ fees payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            243
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            277
            ​
            ​Interest rate swap income payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            174
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Unrealized depreciation on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,743
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Other accrued expenses and liabilities
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,732
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,046
            ​
            ​Total liabilities
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,986,845
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,257,060
            ​
            ​Commitments and contingencies(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Stockholders’ Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Preferred stock, $0.001 par value, 50,000,000 shares authorized, none issued and outstanding
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Common stock, $0.001 par value, 450,000,000 shares authorized, 326,445,320 and 326,748,337 shares issued and outstanding, respectively
            ​
            ​
            ​
            ​
            326
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            327
            ​
            ​Capital in excess of par value
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,990,996
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,004,948
            ​
            ​Accumulated earnings (loss)(4)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (423,913)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (152,254)
            ​
            ​Total stockholders’ equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,567,409
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,853,021
            ​
            ​Total liabilities and stockholders’ equity
            ​
            ​
            ​
            $
            4,554,254
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,110,081
            ​
            ​Net asset value per share of common stock at year end
            ​
            ​
            ​
            $
            7.86
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.73
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​Investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​From non-controlled/unaffiliated investments:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Interest income
            ​
            ​
            ​
            $
            375,180
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            417,336
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            414,595
            ​
            ​Paid-in-kind interest income
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,126
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,040
            ​
            ​Fee income
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,561
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            59,893
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,861
            ​
            ​Dividend income
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,962
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,727
            ​
            ​From non-controlled/affiliated investments:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Interest income
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,673
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,617
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,511
            ​
            ​Paid-in-kind interest income
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,935
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,914
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,318
            ​
            ​Fee income
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,123
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,572
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            999
            ​
            ​From controlled/affiliated investments:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Interest income
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            664
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Paid-in-kind interest income
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            553
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            453,984
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            523,686
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            488,051
            ​
            ​Operating expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Management fees(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            78,994
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            102,827
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            97,686
            ​
            ​Subordinated income incentive fees(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,790
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,481
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,329
            ​
            ​Administrative services expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,313
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,329
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,736
            ​
            ​Stock transfer agent fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,978
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,008
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,055
            ​
            ​Accounting and administrative fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,539
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,740
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,487
            ​
            ​Interest expense(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            103,054
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            86,524
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,408
            ​
            ​Directors’ fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,239
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,148
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,126
            ​
            ​Other general and administrative expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,663
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,937
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,939
            ​
            ​Operating expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            218,570
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            262,994
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            243,766
            ​
            ​Management fee waiver(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,432)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (12,853)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (12,211)
            ​
            ​Net expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            215,138
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            250,141
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            231,555
            ​
            ​Net investment income before taxes
            ​
            ​
            ​
            ​
            238,846
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            273,545
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            256,496
            ​
            ​Excise taxes
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,483
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,190
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,968
            ​
            ​Net investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            236,363
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            271,355
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            254,528
            ​
            ​Realized and unrealized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net realized gain (loss) on investments:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Non-controlled/unaffiliated investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (4,063)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (91,829)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (141,701)
            ​
            ​Non-controlled/affiliated investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (75,524)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,324
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (14)
            ​
            ​Controlled/affiliated investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (30,825)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net realized gain (loss) on secured borrowing
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (59)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net realized gain (loss) on foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            (10)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            671
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Non-controlled/unaffiliated investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (157,000)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,915
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            302,611
            ​
            ​Non-controlled/affiliated investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (38,211)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,157)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,027
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on secured borrowings
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            134
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (134)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,743)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,745
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (594)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total net realized and unrealized gain (loss) on investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (273,806)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (81,420)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            162,787
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            $
            (37,443)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            189,935
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            417,315
            ​
            ​Per share information—basic and diluted
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations (Earnings per share)
            ​
            ​
            ​
            $
            (0.12)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.58
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1.29
            ​
            ​Weighted average shares outstanding
            ​
            ​
            ​
            ​
            324,551,233
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            325,363,299
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            323,799,126
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​Operations
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net investment income
            ​
            ​
            ​
            $
            236,363
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            271,355
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            254,528
            ​
            ​Net realized gain (loss) on investments, secured borrowing and foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            (79,597)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (114,718)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (141,717)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments, secured borrowing and interest rate swaps(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (196,954)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,892
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            304,504
            ​
            ​Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,745
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (594)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            ​
            (37,443)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            189,935
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            417,315
            ​
            ​Stockholder distributions(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Distributions to stockholders
            ​
            ​
            ​
            ​
            (244,565)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (244,970)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (244,088)
            ​
            ​Net decrease in net assets resulting from stockholder distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (244,565)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (244,970)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (244,088)
            ​
            ​Capital share transactions(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Reinvestment of stockholder distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            110,569
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            122,786
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            138,013
            ​
            ​Repurchases of common stock
            ​
            ​
            ​
            ​
            (114,173)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (124,590)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (91,792)
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from capital share transactions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,604)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,804)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,221
            ​
            ​Total increase (decrease) in net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            (285,612)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (56,839)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            219,448
            ​
            ​Net assets at beginning of year
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,853,021
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,909,860
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,690,412
            ​
            ​Net assets at end of year
            ​
            ​
            ​
            $
            2,567,409
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,853,021
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,909,860
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​Cash flows from operating activities
            ​
            ​
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            $
            (37,443)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            189,935
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            417,315
            ​
            ​Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Purchases of investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,895,833)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,947,595)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,413,343)
            ​
            ​Paid-in-kind interest
            ​
            ​
            ​
            ​
            (17,485)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (25,593)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (24,358)
            ​
            ​Proceeds from sales and repayments of investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,885,140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,838,233
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,653,755
            ​
            ​Net realized (gain) loss on investments and secured borrowing
            ​
            ​
            ​
            ​
            79,587
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            115,389
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            141,715
            ​
            ​Net change in unrealized (appreciation) depreciation on investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            195,211
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (33,758)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (304,638)
            ​
            ​Net change in unrealized (appreciation) depreciation on secured borrowing
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (134)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            134
            ​
            ​Net change in unrealized (appreciation) depreciation on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,743
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Accretion of discount
            ​
            ​
            ​
            ​
            (8,306)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (46,816)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (17,651)
            ​
            ​Amortization of deferred financing costs
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,023
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,325
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,827
            ​
            ​Unrealized (gain) loss on borrowings in foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,451)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,357
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​(Increase) decrease in receivable for investments sold and repaid
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,343)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            73,312
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (72,069)
            ​
            ​(Increase) decrease in interest receivable
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,026
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,169)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5,199)
            ​
            ​(Increase) decrease in prepaid expenses and other assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            768
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (865)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            224
            ​
            ​(Increase) decrease in receivable on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            ​
            (173)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Increase (decrease) in payable for investments purchased
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,548
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (10,401)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,089
            ​
            ​Increase (decrease) in management fees payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5,339)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            985
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            81
            ​
            ​Increase (decrease) in subordinated income incentive fees payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            (13,333)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,636
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            239
            ​
            ​Increase (decrease) in administrative services expense payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            (203)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (224)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (600)
            ​
            ​Increase (decrease) in interest payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            (362)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,173
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,689
            ​
            ​Increase (decrease) in directors’ fees payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            (34)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4
            ​
            ​Increase (decrease) in interest rate swap income payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            174
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Increase (decrease) in other accrued expenses and liabilities
            ​
            ​
            ​
            ​
            (314)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            217
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (85)
            ​
            ​Net cash provided by (used in) operating activities
            ​
            ​
            ​
            ​
            233,601
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            163,002
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            397,129
            ​
            ​Cash flows from financing activities
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Reinvestment of stockholder distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            110,569
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            122,786
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            138,013
            ​
            ​Repurchases of common stock
            ​
            ​
            ​
            ​
            (114,173)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (124,590)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (91,792)
            ​
            ​Stockholder distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (243,438)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (244,590)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (254,180)
            ​
            ​Borrowings under credit facilities(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            550,395
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            782,371
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            682,500
            ​
            ​Borrowings under repurchase agreements(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            110,000
            ​
            ​Proceeds (repayments) from secured borrowing(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (8,214)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,132
            ​
            ​Repayments of credit facilities(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (842,169)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (174,628)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (202,961)
            ​
            ​Repayments of repurchase agreement(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (400,000)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (660,000)
            ​
            ​Deferred financing costs paid
            ​
            ​
            ​
            ​
            (4,736)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,804)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (8,546)
            ​
            ​Net cash provided by (used in) financing activities
            ​
            ​
            ​
            ​
            (543,552)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (49,669)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (278,834)
            ​
            ​Total increase (decrease) in cash and foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            (309,951)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            113,333
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,295
            ​
            ​Cash and foreign currency at beginning of year
            ​
            ​
            ​
            ​
            460,409
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            347,076
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            228,781
            ​
            ​Cash and foreign currency at end of year
            ​
            ​
            ​
            $
            150,458
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            460,409
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            347,076
            ​
            ​Supplemental disclosure
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Local and excise taxes paid
            ​
            ​
            ​
            $
            2,585
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,825
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,069
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS ​
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            Principal Amount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            Fair Value(d)
            ​Senior Secured Loans—First Lien—128.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​5 Arch Income Fund 2, LLC
            ​
            ​
            (m)(q)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            39,540
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            39,561
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            39,540
            ​
            ​5 Arch Income Fund 2, LLC
            ​
            ​
            (m)(n)(q)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,461
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,461
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,461
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC
            ​
            ​
            (h)(i)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+700, 2.5% PIK(2.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/20/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,428
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,941
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,153
            ​
            ​ABB CONCISE Optical Group LLC
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,769
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,779
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,658
            ​
            ​Accuride Corp
            ​
            ​
            (j)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+525
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/17/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            540
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            520
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            518
            ​
            ​Acosta Holdco Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+325
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/26/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,644
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,383
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,081
            ​
            ​Addison Holdings
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/29/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            83,832
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            83,832
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            83,974
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies Inc
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/4/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,125
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,933
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,125
            ​
            ​Advantage Sales & Marketing Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+325
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,370
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,681
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,654
            ​
            ​Aleris International Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/27/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,367
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,354
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,358
            ​
            ​All Systems Holding LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(i)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+767
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            111,623
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            111,623
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            112,739
            ​
            ​Altus Power America Inc
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,183
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,183
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,087
            ​
            ​Altus Power America Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            136
            ​
            ​American Tire Distributors Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,031
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,521
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,319
            ​
            ​American Tire Distributors Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            L+650, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            634
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            593
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            593
            ​
            ​Ammeraal Beltech Holding BV
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            E+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/30/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            €
            1,491
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,725
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,701
            ​
            ​Apex Group Limited
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,302
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,238
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,970
            ​
            ​Apex Group Limited
            ​
            ​
            (f)(g)(m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,565
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,271
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,948
            ​
            ​Apex Group Limited
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,509
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,370
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,211
            ​
            ​Apex Group Limited
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,503
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,466
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,404
            ​
            ​Apex Group Limited
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,754
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,699
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,606
            ​
            ​Ascension Insurance Inc
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,567
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,635
            ​
            ​Ascension Insurance Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,800
            ​
            ​Aspect Software Inc
            ​
            ​
            (k)(l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+400, 6.5% PIK(6.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/25/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,671
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,657
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,480
            ​
            ​Aspect Software Inc
            ​
            ​
            (h)(k)(l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1100
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/25/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,598
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,556
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,680
            ​
            ​ATX Networks Corp
            ​
            ​
            (f)(m)(t)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+600, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/11/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,852
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,839
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,759
            ​
            ​ATX Networks Corp
            ​
            ​
            (f)(i)(m)(t)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+600, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/11/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,804
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,368
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,564
            ​
            ​AVF Parent LLC
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            74,461
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            74,461
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            69,605
            ​
            ​Belk Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/12/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,743
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,366
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Borden Dairy Co
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+808
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/6/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            52,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            52,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            47,738
            ​
            ​Caprock Midstream LLC
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/3/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,046
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,916
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,638
            ​
            ​Cimarron Energy Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,500
            ​
            ​Constellis Holdings LLC/Constellis Finance Corp
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+575
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,325
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,621
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,615
            ​
            ​CSafe Global
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            626
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            626
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            632
            ​
            ​CSafe Global
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,691
            ​
            ​CSafe Global
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            53,605
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            53,605
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            54,141
            ​
            ​CSM Bakery Products
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+400
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/3/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,217
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,071
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,845
            ​
            ​Dade Paper and Bag Co Inc
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            135,734
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            135,734
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            133,019
            ​
            ​Dade Paper and Bag Co Inc
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,312
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,312
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,620
            ​
            ​Dayton Superior Corp
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+800, 6.0% PIK(6.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/15/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,790
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,585
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,874
            ​
            ​Diamond Resorts International Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/2/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,085
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,795
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,170
            ​
            ​Distribution International Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/15/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,398
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,247
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,024
            ​
            ​Eagle Family Foods Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/14/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,126
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,084
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,516
            ​
            ​Eagle Family Foods Inc
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/14/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,368
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,082
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,950
            ​
            ​Eagleclaw Midstream Ventures LLC
            ​
            ​
            (i)(j)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+425
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/24/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,455
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,747
            ​
            ​EIF Van Hook Holdings LLC
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+525
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/5/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,378
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,184
            ​
            ​Empire Today LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/17/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            88,200
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            88,200
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            88,361
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            (k)(l)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            10.0% PIK(10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/27/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,964
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,733
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            258
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            12.0% PIK(12.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/27/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,072
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,072
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,984
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            4.0%, 11.0% PIK(11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/28/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            212
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            210
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            212
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            4.0%, 11.0% PIK(11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/28/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            455
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            455
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            455
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            4.0%, 11.0% PIK(11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/28/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,055
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,070
            ​
            ​Foresight Energy LLC
            ​
            ​
            (h)(m)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+575
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/28/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,591
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,575
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,423
            ​
            ​Fox Head Inc
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/19/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,051
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,051
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,989
            ​
            ​Fox Head Inc
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/19/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,253
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,253
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,671
            ​
            ​FullBeauty Brands Holdings Corp
            ​
            ​
            (k)(l)(t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/14/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,910
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,574
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,495
            ​
            ​Gulf Finance LLC
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+525
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/25/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,687
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,585
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,615
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​HM Dunn Co Inc
            ​
            ​
            (h)(k)(l)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+875 PIK(L+875 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            43,885
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            38,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            7,022
            ​
            ​Hudson Technologies Co
            ​
            ​
            (h)(i)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+1025
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/10/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            50,717
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            50,286
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,262
            ​
            ​Icynene Group Ltd
            ​
            ​
            (f)(h)(i)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,640
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,640
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,656
            ​
            ​Industrial Group Intermediate Holdings LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/31/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,840
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,840
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,098
            ​
            ​Industry City TI Lessor LP
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            10.8%, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,522
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,522
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,522
            ​
            ​JAKKS Pacific Inc
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/14/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,793
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,775
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,803
            ​
            ​JC Penney Corp Inc
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+425
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/23/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,205
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,149
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,034
            ​
            ​JHC Acquisition LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            121,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            121,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            121,947
            ​
            ​JHC Acquisition LLC
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,269
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,268
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,269
            ​
            ​Jo-Ann Stores Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/20/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,013
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,004
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,794
            ​
            ​Jostens Inc
            ​
            ​
            (j)(t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/19/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,663
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,552
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,574
            ​
            ​JSS Holdings Ltd
            ​
            ​
            (f)(h)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+800, 0.0% PIK(2.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,696
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            74,877
            ​
            ​Kodiak BP LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            110,681
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            110,681
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            108,329
            ​
            ​Kodiak BP LLC
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,849
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,849
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,639
            ​
            ​Lazard Global Compounders Fund
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,356
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,356
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,644
            ​
            ​Lazard Global Compounders Fund
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,644
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,644
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,694
            ​
            ​LD Intermediate Holdings Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+588
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/9/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,150
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,058
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,656
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(k)(l)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725, 2.3% PIK(2.3% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,339
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,339
            ​
            ​Mitel US Holdings Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+450
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/30/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,559
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,548
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,431
            ​
            ​Monitronics International Inc
            ​
            ​
            (j)(m)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/30/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,838
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,702
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,442
            ​
            ​Murray Energy Corp
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/12/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,891
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,824
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,842
            ​
            ​NaviHealth Inc.
            ​
            ​
            (i)(j)(t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,111
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,437
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,318
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/2/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+777
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/2/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,762
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,762
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,614
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+798
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/2/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,187
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,187
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            50,676
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/2/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,395
            ​
            ​P2 Energy Solutions, Inc.
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+400
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            74
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            73
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​PAE Holding Corp
            ​
            ​
            (j)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/20/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9
            ​
            ​Panda Liberty LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/21/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,515
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,525
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,383
            ​
            ​Peak 10 Holding Corp
            ​
            ​
            (j)(t)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            L+325
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,965
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,329
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,181
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​PHRC License LLC
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+850, 0.3% PIK(0.3% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/28/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            66,842
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            66,842
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            68,262
            ​
            ​Power Distribution Inc
            ​
            ​
            (f)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/25/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,021
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,021
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,021
            ​
            ​Production Resource Group LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/21/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            207,992
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            207,992
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            204,352
            ​
            ​Propulsion Acquisition LLC
            ​
            ​
            (f)(h)(i)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+600
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/13/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            58,267
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            56,734
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            57,684
            ​
            ​PSKW LLC
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/25/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            56,025
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,983
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            56,166
            ​
            ​Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,015
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            54,490
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            54,850
            ​
            ​Roadrunner Intermediate Acquisition Co LLC
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,165
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,165
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,673
            ​
            ​Rogue Wave Software Inc
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+843
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/25/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,434
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,434
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,343
            ​
            ​Safariland LLC
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+765
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,947
            ​
            ​Savers Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/9/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,539
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,529
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,473
            ​
            ​Sequa Corp
            ​
            ​
            (i)(j)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/28/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,467
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,212
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,705
            ​
            ​Sequel Youth & Family Services LLC
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,448
            ​
            ​Sequel Youth & Family Services LLC
            ​
            ​
            (f)(h)(i)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71,247
            ​
            ​Sequential Brands Group Inc.
            ​
            ​
            (g)(h)(i)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+875
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/7/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,929
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            116,976
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,929
            ​
            ​SI Group Inc
            ​
            ​
            (j)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,922
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,814
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,820
            ​
            ​SIRVA Worldwide Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/2/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,776
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,737
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,728
            ​
            ​Sorenson Communications LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(j)(t)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            L+575
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            107,393
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            107,217
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            106,991
            ​
            ​SSC (Lux) Limited S.a r.l.
            ​
            ​
            (g)(h)(i)(m)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            104,545
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            104,545
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            105,591
            ​
            ​Staples Canada
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/12/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            C$
            56,874
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,009
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,101
            ​
            ​Strike LLC
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/30/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,285
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,191
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,290
            ​
            ​Sungard Availability Services Capital Inc
            ​
            ​
            (f)(t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,336
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,266
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,827
            ​
            ​Sungard Availability Services Capital Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1000
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            962
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            918
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            933
            ​
            ​Sutherland Global Services Inc
            ​
            ​
            (h)(i)(j)(m)(t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+538
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,564
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,143
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,974
            ​
            ​Sutherland Global Services Inc
            ​
            ​
            (h)(i)(j)(m)(t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+538
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,459
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,361
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,322
            ​
            ​Swift Worldwide Resources Holdco Ltd
            ​
            ​
            (f)(g)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1000, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/20/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,492
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,492
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,492
            ​
            ​Tangoe LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/28/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,024
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,511
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,504
            ​
            ​Team Health Inc
            ​
            ​
            (j)(t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+275
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/6/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            78
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70
            ​
            ​Trace3 Inc
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/5/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            161,585
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            161,585
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            159,970
            ​
            ​Virgin Pulse Inc
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/22/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            79,891
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            79,290
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,407
            ​
            ​Vivint Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,583
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,537
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,111
            ​
            ​Warren Resources Inc
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1000, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/22/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,652
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,652
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,652
            ​
            ​York Risk Services Group Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            980
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            975
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            919
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Zeta Interactive Holdings Corp
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            37,112
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            37,112
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            37,483
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,637
            ​
            ​Total Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,539,497
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,450,630
            ​
            ​Unfunded Loan Commitments
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (157,339)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (157,339)
            ​
            ​Net Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,382,158
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,293,291
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien—13.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Access CIG LLC
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/27/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,326
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,342
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,314
            ​
            ​Advantage Sales & Marketing Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/25/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,291
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,039
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,815
            ​
            ​American Bath Group LLC
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+975
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,588
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,965
            ​
            ​Ammeraal Beltech Holding BV
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/27/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,309
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,285
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,183
            ​
            ​Arena Energy LP
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+900, 4.0% PIK(4.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/24/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,872
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,872
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,872
            ​
            ​Bellatrix Exploration Ltd
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/26/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,076
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,979
            ​
            ​Bellatrix Exploration Ltd
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/26/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,872
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,872
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,866
            ​
            ​Bellatrix Exploration Ltd
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/26/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            624
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            624
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            622
            ​
            ​Byrider Finance LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            L+1000, 0.5% PIK(4.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/22/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,695
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,695
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,138
            ​
            ​Catalina Marketing Corp
            ​
            ​
            (i)(k)(l)(t)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/11/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,958
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            237
            ​
            ​Chisholm Oil & Gas Operating LLC
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/21/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,811
            ​
            ​Crossmark Holdings Inc
            ​
            ​
            (i)(k)(l)(t)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/21/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,778
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,786
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            311
            ​
            ​Envigo Laboratories Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/29/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,272
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,189
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,051
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            (k)(l)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            11.0% PIK(11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/24/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,744
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,520
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Grocery Outlet Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/22/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,287
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,265
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,273
            ​
            ​Gruden Acquisition Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Transportation
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,511
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,038
            ​
            ​Jazz Acquisition Inc
            ​
            ​
            (f)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/19/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,700
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,729
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,460
            ​
            ​LBM Borrower LLC
            ​
            ​
            (f)(i)(j)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+925
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/20/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,332
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,090
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,746
            ​
            ​One Call Care Management Inc
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+375, 6.0% PIK(6.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/11/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,472
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,362
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,946
            ​
            ​OPE Inmar Acquisition Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,615
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,583
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,589
            ​
            ​P2 Energy Solutions, Inc.
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,614
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,920
            ​
            ​Paradigm Acquisition Corp
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/26/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,599
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,595
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,607
            ​
            ​Peak 10 Holding Corp
            ​
            ​
            (i)(j)(t)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,814
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,630
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,247
            ​
            ​Pure Fishing Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+838
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/31/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,828
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,362
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,359
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Rise Baking Company
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/9/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            17,990
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            17,817
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            17,822
            ​
            ​Sequa Corp
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/28/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,462
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,416
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,089
            ​
            ​SIRVA Worldwide Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+950
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/2/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,494
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,312
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,207
            ​
            ​SMG/PA
            ​
            ​
            (j)(t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/23/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,641
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,671
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,599
            ​
            ​Spencer Gifts LLC
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,063
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,100
            ​
            ​Titan Energy LLC
            ​
            ​
            (h)(k)(l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1300 PIK(L+1300 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/23/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            89,408
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            67,595
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,316
            ​
            ​WireCo WorldGroup Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,115
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,128
            ​
            ​Total Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            418,639
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            334,610
            ​
            ​Unfunded Loan Commitments
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (624)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (624)
            ​
            ​Net Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            418,015
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            333,986
            ​
            ​Other Senior Secured Debt—7.7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies Inc
            ​
            ​
            (k)(l)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+700, 10.0% PIK(10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/4/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,342
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,663
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,630
            ​
            ​Akzo Nobel Specialty Chemicals
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,019
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,019
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,890
            ​
            ​Artesyn Embedded Technologies Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            9.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/15/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,574
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,518
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,456
            ​
            ​Black Swan Energy Ltd
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/20/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,333
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,333
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,286
            ​
            ​Boyne USA Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            7.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46
            ​
            ​DJO Finance LLC/DJO Finance Corp
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            8.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/15/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,838
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,886
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,060
            ​
            ​FourPoint Energy LLC
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,313
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,107
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,502
            ​
            ​Genesys Telecommunications Laboratories Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            10.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            144
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            159
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            152
            ​
            ​Global A&T Electronics Ltd
            ​
            ​
            (i)(m)(t)
            ​
            ​
            Semiconductors & Semiconductor Equipment
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/12/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,949
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,079
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,155
            ​
            ​JC Penney Corp Inc
            ​
            ​
            (j)(m)(t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            5.7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/1/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            126
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            117
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            101
            ​
            ​JW Aluminum Co
            ​
            ​
            (h)(t)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            10.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,001
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,001
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,919
            ​
            ​Lycra
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            7.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,659
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,687
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,444
            ​
            ​Mood Media Corp
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+1400 PIK(L+1400 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/28/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,478
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,383
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,478
            ​
            ​Numericable-SFR
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            8.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/1/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            869
            ​
            ​Pattonair Holdings Ltd
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,111
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,252
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,153
            ​
            ​Ply Gem Holdings Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/15/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,807
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,453
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,182
            ​
            ​Sorenson Communications LLC
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            9.0%, 0.0% PIK(9.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,058
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,952
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,987
            ​
            ​Sunnova Energy Corp
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            6.0%, 6.0% PIK(6.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/31/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,123
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,123
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,116
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Talos Production LLC
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            11.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/3/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,701
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,376
            ​
            ​Velvet Energy Ltd
            ​
            ​
            (i)(m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/5/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,120
            ​
            ​Vivint Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            7.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,309
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,707
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,981
            ​
            ​Vivint Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            7.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,307
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,078
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,713
            ​
            ​Total Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            207,181
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            196,616
            ​
            ​Subordinated Debt—8.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​All Systems Holding LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            10.0% PIK(10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            206
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            206
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            206
            ​
            ​Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp
            ​
            ​
            (h)(i)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            10.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,026
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,026
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,635
            ​
            ​Aurora Diagnostics Holdings LLC/Aurora Diagnostics Financing Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            12.3%, 1.5% PIK(1.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/15/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,235
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,951
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,235
            ​
            ​Avantor Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,012
            ​
            ​Byrider Finance LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            20.0% PIK(20.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/31/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,458
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,458
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,458
            ​
            ​CEC Entertainment Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/15/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,510
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,397
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,659
            ​
            ​ClubCorp Club Operations Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,733
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,361
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,660
            ​
            ​Diamond Resorts International Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            10.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,048
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,191
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,751
            ​
            ​Eclipse Resources Corp
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,175
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,049
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,879
            ​
            ​Great Lakes Dredge & Dock Corp
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/15/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,276
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,276
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,364
            ​
            ​Intelsat Jackson Holdings SA
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            5.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,752
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,058
            ​
            ​Ken Garff Automotive LLC
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            7.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,004
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,055
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,959
            ​
            ​Lazard Global Compounders Fund
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,682
            ​
            ​LifePoint Hospitals Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            9.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,656
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,295
            ​
            ​Logan’s Roadhouse Inc
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,907
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,855
            ​
            ​PF Chang’s China Bistro Inc
            ​
            ​
            (h)(i)(t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            10.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,977
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,320
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,460
            ​
            ​Quorum Health Corp
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            11.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,566
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,554
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,446
            ​
            ​Sorenson Communications LLC
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            13.9%, 0.0% PIK(13.9% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,170
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,498
            ​
            ​SRS Distribution Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            8.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,476
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,734
            ​
            ​Stars Group Holdings BV
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            7.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,438
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,438
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,398
            ​
            ​Sungard Availability Services Capital Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            8.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,860
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,322
            ​
            ​Team Health Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            6.4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,901
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,958
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,633
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Vertiv Group Corp
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            9.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/15/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            16,584
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            16,411
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            14,760
            ​
            ​Vivint Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            8.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/1/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,602
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,328
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,250
            ​
            ​York Risk Services Group Inc
            ​
            ​
            (h)(i)(t)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,701
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,649
            ​
            ​Total Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            257,792
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            236,858
            ​
            ​Unfunded Debt Commitments
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (15,000)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (15,000)
            ​
            ​Net Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            242,792
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            221,858
            ​
            ​​ ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Principal Amount/​Shares(c)
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            Fair Value(d)
            ​Asset Based Finance—1.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Altus Power America Inc, Preferred Stock
            ​
            ​
            (r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%, 5.0% PIK
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/3/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,060,975
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,061
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,045
            ​
            ​CGMS CLO 2013-3A Class Subord., 7/15/2025
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            27.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            23,263
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,222
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,050
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/30/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            986
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            971
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            986
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/30/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,267
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,174
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,267
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/3/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,295
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,276
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,295
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/29/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,219
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,201
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,219
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/4/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,287
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,179
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,287
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/4/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,712
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,687
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,712
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/9/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            219
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            216
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            219
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/9/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,253
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,253
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/29/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            616
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            625
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/29/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            146
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            143
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            146
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/2/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,332
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,298
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,332
            ​
            ​NewStar Clarendon 2014-1A Class Subord. B
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+435
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/25/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,060
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,014
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,055
            ​
            ​NewStar Clarendon 2014-1A Class D
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            13.2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/25/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,758
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,661
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,050
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,152
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            Principal Amount/​Shares(c)
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            Fair Value(d)
            ​Equity/Other—10.4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​5 Arch Income Fund 2, LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (m)(p)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            197
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            400
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,055,556
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,056
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,299
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC, Preferred Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,734,481
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            637
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,686
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            265,747
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,471
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies Inc, Warrant
            ​
            ​
            (l)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/4/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,189
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            39
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​All Systems Holding LLC, Common Stock
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            124
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,201
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,384
            ​
            ​Altus Power America Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            462,008
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            462
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            81
            ​
            ​Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,555,557
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,768
            ​
            ​Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, Trade Claim
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            115,178,572
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,020
            ​
            ​ASG Technologies, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(u)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            625,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,475
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,743
            ​
            ​ASG Technologies, Warrants
            ​
            ​
            (l)(u)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/27/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            253,704
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,231
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,364
            ​
            ​Aspect Software Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,574
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,932
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ATX Networks Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(m)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            116
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            56
            ​
            ​Aurora Diagnostics Holdings LLC/Aurora Diagnostics Financing Inc, Warrant
            ​
            ​
            (h)(l)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/25/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            94,193
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            686
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            135
            ​
            ​Australis Maritime, Private Equity
            ​
            ​
            (l)(m)
            ​
            ​
            Transportation
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,136
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,136
            ​
            ​Byrider Finance LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,389
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Chisholm Oil & Gas Operating LLC, Series A Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            75,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            75
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32
            ​
            ​Cimarron Energy Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,302,293
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,950
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            194
            ​
            ​Cimarron Energy Inc, Participation Option
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,000,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,289
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,125
            ​
            ​CSafe Global, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            417,400
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            417
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            584
            ​
            ​Eastman Kodak Co, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(t)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            354
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1
            ​
            ​Empire Today LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            411
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,189
            ​
            ​Envigo Laboratories Inc, Warrant
            ​
            ​
            (h)(l)(t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,924
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Envigo Laboratories Inc, Warrant
            ​
            ​
            (h)(l)(t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,515
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,626
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,016
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​FourPoint Energy LLC, Common Stock, Class C - II - A Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,909
            ​
            ​FourPoint Energy LLC, Common Stock, Class D Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,437
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,610
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            551
            ​
            ​FourPoint Energy LLC, Common Stock, Class E - II Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,730
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,432
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,652
            ​
            ​FourPoint Energy LLC, Common Stock, Class E - III Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,875
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,969
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,817
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount/​Shares(c)
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Fox Head Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,857,143
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,947
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Preferred Stock
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,385,440
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,386
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            754
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Preferred Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            843,426
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            843
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118
            ​
            ​Harvest Oil & Gas Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,161
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            158
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            129
            ​
            ​Harvey Industries Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            666,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,350
            ​
            ​HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series A
            ​
            ​
            (h)(l)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series B
            ​
            ​
            (h)(l)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Industrial Group Intermediate Holdings LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,678,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,679
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,607
            ​
            ​JHC Acquisition LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,449
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,449
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,946
            ​
            ​JSS Holdings Ltd, Net Profits Interest
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            471
            ​
            ​JW Aluminum Co, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(i)(l)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            548
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co, Preferred Stock
            ​
            ​
            (e)(i)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            12.5% PIK
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/17/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,869
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,040
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,890
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC, Class A - 2 Units
            ​
            ​
            (g)(h)(l)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,655,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,288
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC, Preferred Stock
            ​
            ​
            (g)(h)(l)(p)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,778,909
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,600
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,826
            ​
            ​Mood Media Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(u)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,400,835
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,644
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,842
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc, Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,916,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,448
            ​
            ​Power Distribution Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,076,923
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,077
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,090
            ​
            ​Professional Plumbing Group Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,000,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,800
            ​
            ​Ridgeback Resources Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(m)(s)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            817,308
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,022
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,043
            ​
            ​Sequential Brands Group Inc., Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(t)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            408,685
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,517
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            327
            ​
            ​Sorenson Communications LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,796
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,026
            ​
            ​SSC (Lux) Limited S.a r.l., Common Stock
            ​
            ​
            (l)(m)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            261,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,403
            ​
            ​Sunnova Energy Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            384,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,444
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Sunnova Energy Corp, Preferred Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            374
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            385
            ​
            ​Swift Worldwide Resources Holdco Ltd, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,250,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,009
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            625
            ​
            ​Templar Energy LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(p)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            717,718
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,101
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            449
            ​
            ​Templar Energy LLC, Preferred Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            475,758
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,751
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,427
            ​
            ​Titan Energy LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            200,040
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,321
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            60
            ​
            ​Trace3 Inc, Common Stock
            ​
            ​
            
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,216
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            332
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            616
            ​
            ​Warren Resources Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,371,337
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,145
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,573
            ​
            ​White Star Petroleum LLC
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,613,753
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,372
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            524
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp, Preferred Stock, Series E - 1
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            620,025
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,929
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,519
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            Principal Amount/​Shares(c)
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            Fair Value(d)
            ​Zeta Interactive Holdings Corp, Preferred Stock, Series F
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            563,932
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,929
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,816
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp, Warrant
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/20/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,590
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            240
            ​
            ​Total Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            268,409
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            267,377
            ​
            ​TOTAL INVESTMENTS—169.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,560,605
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,359,280
            ​
            ​LIABILITIES IN EXCESS OF ASSETS—(69.8%)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,791,871)
            ​
            ​NET ASSETS—100.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,567,409
            ​
            ​​   Counterparty
            ​
            ​
            Notional Amount
            ​
            ​
            Company Receives Floating Rate
            ​
            ​
            Company Pays Fixed Rate
            ​
            ​
            Termination Date
            ​
            ​
            Premiums Paid/​(Received)
            ​
            ​
            Value
            ​
            ​
            Unrealized Depreciation
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            ​
            $
            80,000
            ​
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.78%
            ​
            ​
            ​
            12/18/2023
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,090)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,090)
            ​
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            ​
            $
            80,000
            ​
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.81%
            ​
            ​
            ​
            12/18/2021
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (653)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (653)
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,743)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,743)
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company
            ​
            ​
            Fair Value at December 31, 2017
            ​
            ​
            Transfers In or Out
            ​
            ​
            Purchases and Paid-in-Kind Interest
            ​
            ​
            Sales and Repayments
            ​
            ​
            Accretion of Discount
            ​
            ​
            Net Realized Gain (Loss)
            ​
            ​
            Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)
            ​
            ​
            Fair Value at December 31, 2018
            ​
            ​
            Interest Income(1)
            ​
            ​
            PIK Income(1)
            ​
            ​
            Fee Income(1)
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            ​
            $
            9,218
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (92)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            223
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            13
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (237)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9,125
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,119
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​H.M. Dunn Co., Inc.(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,286
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (25,715)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (31,549)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,022
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,656
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,669
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,223
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (6,875)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (25)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            710
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,347
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,333)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (14)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            529
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            529
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,367
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            710
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (12,581)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (32,132)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            975
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,339
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,507
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Warren Resources, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,613
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            170
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (28,068)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,063)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,652
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,939
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            170
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,123
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​JW Aluminum Co.
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,382
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (33,874)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (516)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,492
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,771
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            194
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,839)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (13,001)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,869
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            188
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            194
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            646
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (261)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (7,033)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,630
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,182
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            646
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co.
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,001
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (82)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,919
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,983
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,219
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,274
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (20)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,478
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,429
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,901
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5,900)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Warrants, 10/4/2027
            ​
            ​
            ​
            ​
            26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (26)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,727
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,016
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,743
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., 6/27/2022, Warrants
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,951
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            413
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​HM Dunn Aerosystems, Inc., Preferred Equity, Series A(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​HM Dunn Aerosystems, Inc., Preferred Equity, Series B(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co., Preferred Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,074
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,992
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            210
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,614
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,890
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,632
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,785
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC, Class A-2 Units(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,288
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,288)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC, Preferred Stock
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,600
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,774)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,826
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,659
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (12,817)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,842
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Roadhouse Holding Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (4,657)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,657
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Warren Resources, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,031
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,542
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,573
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            223,518
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            130,941
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            71,157
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (84,923)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            445
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (75,524)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (38,211)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            227,403
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            23,673
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8,935
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,123
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS ​
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​
            ​Senior Secured Loans—First Lien—119.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​5 Arch Income Fund 2, LLC
            ​
            ​
            (o)(s)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            10.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/18/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            14,912
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            14,935
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            14,912
            ​
            ​
            ​5 Arch Income Fund 2, LLC
            ​
            ​
            (o)(p)(s)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            10.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/18/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,088
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,088
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,088
            ​
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+700, 2.5% PIK(2.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/20/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,842
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,079
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,390
            ​
            ​
            ​Actian Corp.
            ​
            ​
            (f)(j)(g)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+806
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,714
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,714
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,286
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            (j)(y)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/4/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,218
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,789
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,218
            ​
            ​
            ​AG Group Merger Sub, Inc.
            ​
            ​
            (f)(h)(k)(j)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/29/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,418
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,418
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            63,510
            ​
            ​
            ​All Systems Holding LLC
            ​
            ​
            (h)(k)(j)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+767
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            103,557
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            103,557
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            105,110
            ​
            ​
            ​Altus Power America, Inc.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,866
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,866
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,809
            ​
            ​
            ​Altus Power America, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            884
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            884
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            866
            ​
            ​
            ​Ascension Insurance, Inc.
            ​
            ​
            (f)(h)(j)(g)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            78,342
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            78,020
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            79,419
            ​
            ​
            ​Ascension Insurance, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,182
            ​
            ​
            ​Aspect Software, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1050
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/25/18
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,804
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,804
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,804
            ​
            ​
            ​Aspect Software, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1050
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/25/18
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46
            ​
            ​
            ​Aspect Software, Inc.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1050
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/25/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,620
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,620
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,349
            ​
            ​
            ​Aspect Software, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1200
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/25/18
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            657
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            657
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​Atlas Aerospace LLC
            ​
            ​
            (f)(k)(j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+802
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            86,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            86,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            86,857
            ​
            ​
            ​ATX Networks Corp.
            ​
            ​
            (f)(g)(o)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+600, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/11/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,911
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,894
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,899
            ​
            ​
            ​ATX Networks Corp.
            ​
            ​
            (f)(k)(o)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+600, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/11/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,569
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,974
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,410
            ​
            ​
            ​Avaya Inc.
            ​
            ​
            (i)(g)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/15/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,830
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,761
            ​
            ​
            ​AVF Parent, LLC
            ​
            ​
            (f)(j)(k)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            76,382
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            76,382
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,963
            ​
            ​
            ​Borden Dairy Co.
            ​
            ​
            (g)(h)(j)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+804
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/6/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,484
            ​
            ​
            ​Cactus Wellhead, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+600
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/31/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,211
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,596
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,238
            ​
            ​
            ​CEVA Group Plc
            ​
            ​
            (o)(p)
            ​
            ​
            Transportation
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/19/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,750
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Cimarron Energy Inc.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1150 PIK(L+1150 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/15/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,470
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,470
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,379
            ​
            ​
            ​ConnectiveRx, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(j)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+828
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/25/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,032
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,032
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,053
            ​
            ​
            ​Crestwood Holdings LLC
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/19/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,185
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,180
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,207
            ​
            ​
            ​CSafe Acquisition Co., Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,548
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,548
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,517
            ​
            ​
            ​CSafe Acquisition Co., Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,713
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,713
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,689
            ​
            ​
            ​CSafe Acquisition Co., Inc.
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49,935
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49,935
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49,498
            ​
            ​
            ​CSafe Acquisition Co., Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,797
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,797
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,562
            ​
            ​
            ​Dade Paper & Bag, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            137,112
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            137,112
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            141,911
            ​
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Dayton Superior Corp.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/15/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            11,550
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            11,263
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9,992
            ​
            ​Diamond Resorts International, Inc.
            ​
            ​
            (g)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+600
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/2/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,853
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,713
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,919
            ​
            ​Eastman Kodak Co.
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+625
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/3/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,836
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,797
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,931
            ​
            ​Empire Today, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(j)(k)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/17/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            89,100
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            89,100
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            89,991
            ​
            ​Fairway Group Acquisition Co.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            12.0% PIK(12.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/3/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,725
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,725
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,725
            ​
            ​Fairway Group Acquisition Co.
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            10.0% PIK(10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/3/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,777
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,733
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            400
            ​
            ​Fox Head, Inc.
            ​
            ​
            (g)(j)(k)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/19/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,020
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,020
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,009
            ​
            ​FR Dixie Acquisition Corp.
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/18/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,042
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,032
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,386
            ​
            ​FullBeauty Brands Holdings Corp.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/14/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,949
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,561
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,929
            ​
            ​FullBeauty Brands Holdings Corp.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/14/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            54,313
            ​
            ​Greystone Equity Member Corp.
            ​
            ​
            (e)(o)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+1050
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,582
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,596
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,599
            ​
            ​Greystone Equity Member Corp.
            ​
            ​
            (e)(o)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+1100
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,048
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,048
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,258
            ​
            ​Greystone Equity Member Corp.
            ​
            ​
            (o)(p)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+1100
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,370
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,370
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,424
            ​
            ​Gulf Finance, LLC
            ​
            ​
            (g)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+525
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/25/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,864
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,745
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,392
            ​
            ​H.M. Dunn Co., Inc.
            ​
            ​
            (j)(k)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+946
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/26/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,286
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,286
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,393
            ​
            ​Hudson Technologies Co.
            ​
            ​
            (j)(k)(o)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/10/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,359
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,359
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,065
            ​
            ​Hudson Technologies Co.
            ​
            ​
            (o)(p)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/10/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,228
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,228
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,396
            ​
            ​Hybrid Promotions, LLC
            ​
            ​
            (g)(j)(k)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/19/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,740
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,740
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,699
            ​
            ​Icynene U.S. Acquisition Corp.
            ​
            ​
            (f)(g)(j)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,007
            ​
            ​Industrial Group Intermediate Holdings, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(j)(k)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/31/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            130,488
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            130,488
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            132,445
            ​
            ​Industry City TI Lessor, L.P.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            10.8%, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,324
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,324
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,478
            ​
            ​JMC Acquisition Merger Corp.
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+854
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/6/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,495
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,495
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,828
            ​
            ​JSS Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (f)(g)(j)(k)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+800, 0.0% PIK(2.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,715
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,056
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            73,842
            ​
            ​JSS Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+800, 0.0% PIK(2.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,273
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,273
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,478
            ​
            ​Kodiak BP, LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(j)(k)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,121
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,121
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,332
            ​
            ​Kodiak BP, LLC
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,242
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,242
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,303
            ​
            ​Latham Pool Products, Inc.
            ​
            ​
            (f)(g)(j)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/29/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,092
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,092
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,408
            ​
            ​LD Intermediate Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+588
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/9/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,575
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,186
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,891
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            (y)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+1100
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,677
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,677
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,677
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            (y)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+1100
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            752
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            760
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            752
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​MB Precision Holdings LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725, 2.3% PIK(2.3% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            64,367
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            64,367
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            58,976
            ​
            ​MORSCO, Inc.
            ​
            ​
            (e)(f)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,581
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,460
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,652
            ​
            ​Moxie Liberty LLC
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/21/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,634
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,651
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,751
            ​
            ​Moxie Patriot LLC
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+575
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/19/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,383
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,360
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,303
            ​
            ​Nobel Learning Communities, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+450
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/5/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,075
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,075
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,075
            ​
            ​Nobel Learning Communities, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+450
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/5/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,106
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,106
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,106
            ​
            ​Nobel Learning Communities, Inc.
            ​
            ​
            (f)(j)(k)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+436
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/5/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,472
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,472
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,045
            ​
            ​Nobel Learning Communities, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/5/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49,689
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49,689
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49,439
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/2/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer, Inc.
            ​
            ​
            (f)(h)(j)(k)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+810
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/2/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,522
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,522
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            78,976
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/2/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,103
            ​
            ​Nova Wildcat Amerock, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(j)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/10/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,921
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,921
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            65,245
            ​
            ​PHRC License, LLC
            ​
            ​
            (e)(g)(h)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/28/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            67,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            67,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            69,187
            ​
            ​Polymer Additives, Inc.
            ​
            ​
            (g)(h)(k)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+888
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/19/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            63,068
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            63,068
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            65,276
            ​
            ​Polymer Additives, Inc.
            ​
            ​
            (h)(k)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+834
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/19/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,005
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,005
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,585
            ​
            ​Power Distribution, Inc.
            ​
            ​
            (f)(g)(k)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/25/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,893
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,893
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,566
            ​
            ​Production Resource Group, LLC
            ​
            ​
            (g)(j)(k)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/14/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            137,162
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            137,162
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            145,049
            ​
            ​Propulsion Acquisition, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(j)(k)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+600
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/13/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            58,874
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            56,828
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            58,285
            ​
            ​Quest Software US Holdings Inc.
            ​
            ​
            (f)(h)(i)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,333
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,244
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,659
            ​
            ​Roadrunner Intermediate Acquisition Co., LLC
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,614
            ​
            ​Rogue Wave Software, Inc.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+858
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/25/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,413
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,413
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,413
            ​
            ​Safariland, LLC
            ​
            ​
            (h)(j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+768
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71,200
            ​
            ​Safariland, LLC
            ​
            ​
            (h)(j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,867
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,867
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,057
            ​
            ​Sequel Youth and Family Services, LLC
            ​
            ​
            (f)(k)(j)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+778
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            82,353
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            82,353
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            83,111
            ​
            ​Sequel Youth and Family Services, LLC
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,118
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,118
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,156
            ​
            ​Sequential Brands Group, Inc.
            ​
            ​
            (h)(j)(k)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            156,102
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            156,102
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            154,541
            ​
            ​Sorenson Communications, Inc.
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(j)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            L+575
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            98,440
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            98,219
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            99,240
            ​
            ​SSC (Lux) Limited S.à r.l.
            ​
            ​
            (g)(h)(j)(o)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            104,545
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            104,545
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            106,636
            ​
            ​Staples Canada, ULC
            ​
            ​
            (o)(w)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/12/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            C$
            3,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,602
            ​
            ​Strike, LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/30/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,766
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,814
            ​
            ​Strike, LLC
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/30/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,523
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,408
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,591
            ​
            ​SunGard Availability Services Capital, Inc.
            ​
            ​
            (f)(i)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,749
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,653
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,970
            ​
            ​SunGard Availability Services Capital, Inc.
            ​
            ​
            (i)(l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1000
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            950
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            962
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​
            ​Swift Worldwide Resources US Holdings Corp.
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1000, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/20/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            19,489
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            19,489
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            19,879
            ​
            ​
            ​ThermaSys Corp.
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+400
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/3/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,522
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,523
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,267
            ​
            ​
            ​Trace3, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(j)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/6/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            53,481
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            53,481
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            54,751
            ​
            ​
            ​U.S. Xpress Enterprises, Inc.
            ​
            ​
            (g)(h)(j)
            ​
            ​
            Transportation
            ​
            ​
            L+1075, 0.0% PIK(1.8% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            66,734
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            66,734
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            66,901
            ​
            ​
            ​USI Senior Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (h)(j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+779
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/5/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,150
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,150
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,383
            ​
            ​
            ​USI Senior Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/5/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,373
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,373
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,421
            ​
            ​
            ​UTEX Industries, Inc.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+400
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/21/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,057
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,083
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,680
            ​
            ​
            ​Warren Resources, Inc.
            ​
            ​
            (e)(j)(y)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+900, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/22/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,613
            ​
            ​
            ​Waste Pro USA, Inc.
            ​
            ​
            (g)(h)(j)(k)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/15/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            121,116
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            121,116
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            123,387
            ​
            ​
            ​Westbridge Technologies, Inc.
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/28/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,813
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,541
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,701
            ​
            ​
            ​York Risk Services Holding Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            990
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            983
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            971
            ​
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp.
            ​
            ​
            (f)(g)(j)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,826
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,826
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,334
            ​
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,424
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,424
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,520
            ​
            ​
            ​Total Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,650,110
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,663,047
            ​
            ​
            ​Unfunded Loan Commitments
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (241,977)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (241,977)
            ​
            ​
            ​Net Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,408,133
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,421,070
            ​
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien—11.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​American Bath Group, LLC
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+975
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,494
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,018
            ​
            ​
            ​Arena Energy, LP
            ​
            ​
            (f)(j)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+900, 4.0% PIK(4.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/24/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,844
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,844
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,621
            ​
            ​
            ​BPA Laboratories Inc.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
            ​
            ​
            L+250
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/29/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,272
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,134
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,239
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Byrider Finance, LLC
            ​
            ​
            (e)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            L+1000, 0.5% PIK(4.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/22/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,608
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,608
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,280
            ​
            ​
            ​Checkout Holding Corp.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/11/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,953
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,356
            ​
            ​
            ​Chisholm Oil and Gas Operating, LLC
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/21/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,998
            ​
            ​
            ​Compuware Corp.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/15/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,841
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,666
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,850
            ​
            ​
            ​Crossmark Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/21/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,778
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,788
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            879
            ​
            ​
            ​Fairway Group Acquisition Co.
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            11.0% PIK(11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/3/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,563
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,520
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            352
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Fieldwood Energy LLC
            ​
            ​
            (e)(k)(m)(n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+713
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,602
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            652
            ​
            ​
            ​Gruden Acquisition, Inc.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Transportation
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,435
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,981
            ​
            ​
            ​Inmar, Inc.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,615
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,579
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,630
            ​
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Jazz Acquisition, Inc.
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/19/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,700
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,736
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​JW Aluminum Co.
            ​
            ​
            (e)(j)(k)(y)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/17/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,874
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,866
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,382
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            (y)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+850 PIK(L+850 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/23/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,728
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,640
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,771
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​LTI Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+875
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/16/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,259
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,087
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,421
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​P2 Upstream Acquisition Co.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,652
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,413
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Peak 10 Holding Corp.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,786
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,759
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,810
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Production Resource Group, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/23/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            95,599
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            95,599
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            96,256
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Spencer Gifts LLC
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,078
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Talos Production LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            11.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/3/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,213
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,466
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Titan Energy Operating, LLC
            ​
            ​
            (g)(j)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            2.0%, L+1100 PIK(L+1100 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/23/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            78,366
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            67,595
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,557
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​WP CPP Holdings, LLC
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,932
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,913
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,903
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Total Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            385,761
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            327,135
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Other Senior Secured Debt—4.4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            (y)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+700, 10.0% PIK(10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/4/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Black Swan Energy Ltd.
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/20/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,333
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,333
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,343
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​FourPoint Energy, LLC
            ​
            ​
            (e)(j)(k)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,313
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,869
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,065
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Global A&T Electronics Ltd.
            ​
            ​
            (e)(k)(m)(n)(o)
            ​
            ​
            Semiconductors & Semiconductor Equipment
            ​
            ​
            10.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/1/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,490
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,114
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,069
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            (e)(j)(o)(y)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+600, 8.0% PIK(8.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/28/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,104
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,104
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,219
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Ridgeback Resources Inc.
            ​
            ​
            (e)(o)(w)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            12.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/29/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            331
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            326
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            331
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Sorenson Communications, Inc.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            9.0%, 0.0% PIK(9.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,058
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,904
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,058
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Sunnova Energy Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            6.0%, 6.0% PIK(6.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/24/18
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,117
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,117
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,117
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Velvet Energy Ltd.
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/5/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,193
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Total Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            123,045
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            124,673
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Subordinated Debt—12.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Ascent Resources Utica Holdings, LLC
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            10.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            40,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            40,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            43,226
            ​
            ​Aurora Diagnostics, LLC
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            10.8%, 1.5% PIK(1.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/15/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,143
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,628
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,713
            ​
            ​Avantor, Inc.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Materials / Materials
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,888
            ​
            ​Bellatrix Exploration Ltd.
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/15/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,775
            ​
            ​Brooklyn Basketball Holdings, LLC
            ​
            ​
            (h)(j)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/25/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            39,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            39,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            40,342
            ​
            ​CEC Entertainment, Inc.
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/15/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,715
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,572
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,709
            ​
            ​Ceridian HCM Holding, Inc.
            ​
            ​
            (i)(k)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            11.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/15/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            40,657
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            40,304
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,534
            ​
            ​Coveris Holdings S.A.
            ​
            ​
            (i)(k)(o)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            7.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/1/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,534
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,270
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,454
            ​
            ​Eclipse Resources Corp.
            ​
            ​
            (i)(o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,175
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,028
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,439
            ​
            ​EV Energy Partners, L.P.
            ​
            ​
            (e)(m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/15/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            259
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            246
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            132
            ​
            ​Great Lakes Dredge & Dock Corp.
            ​
            ​
            (i)(o)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/15/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,453
            ​
            ​Greystone Mezzanine Equity Member Corp.
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,011
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,011
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,011
            ​
            ​Greystone Mezzanine Equity Member Corp.
            ​
            ​
            (o)(p)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,989
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,989
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,989
            ​
            ​Jupiter Resources Inc.
            ​
            ​
            (h)(k)(o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,037
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,784
            ​
            ​P.F. Chang’s China Bistro, Inc.
            ​
            ​
            (i)(k)(j)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            10.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,078
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,300
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            40,395
            ​
            ​S1 Blocker Buyer Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            10.0% PIK (10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            295
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            295
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            330
            ​
            ​Sorenson Communications, Inc.
            ​
            ​
            (e)(j)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            13.9%, 0.0% PIK (13.9% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,119
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,565
            ​
            ​SunGard Availability Services Capital, Inc.
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            8.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,632
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,680
            ​
            ​TI Group Automotive Systems, LLC
            ​
            ​
            (i)(o)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            8.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,408
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,408
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,664
            ​
            ​York Risk Services Holding Corp.
            ​
            ​
            (i)(j)(k)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,217
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            37,499
            ​
            ​Total Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            368,749
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            364,582
            ​
            ​Unfunded Loan Commitments
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (18,989)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (18,989)
            ​
            ​Net Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            349,760
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            345,593
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)/​Number of Shares
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Asset Based Finance—1.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Altus Power America Holdings, LLC, 9.0%, 5.0% PIK, 10/3/2023, Preferred Equity
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            955,284
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            955
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            955
            ​
            ​CGMS CLO 2013-3A Class Subord.
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            10.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,263
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,658
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,722
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/30/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            849
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            849
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            864
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/30/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,398
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,398
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,492
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/3/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,115
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,115
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,135
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/29/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,050
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,050
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,068
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            (e)(o)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/4/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,751
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,751
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,887
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            (e)(o)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/9/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,268
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,268
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,290
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            (e)(o)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/29/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            664
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            664
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            675
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/2/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,009
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,009
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,044
            ​
            ​NewStar Clarendon 2014-1A Class D
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+435
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/25/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,060
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,009
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,062
            ​
            ​NewStar Clarendon 2014-1A Class Subord. B
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            15.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/25/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,768
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,979
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,494
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,173
            ​
            ​Equity/Other—11.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​5 Arches, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (o)(r)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            250
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            250
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,055,556
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,056
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            458
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC, Preferred Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,734,481
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            637
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,229
            ​
            ​ACP FH Holdings GP, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)(y)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            88,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            89
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            67
            ​
            ​ACP FH Holdings, LP, Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)(y)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,768,572
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,769
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,668
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            265,747
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,471
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,900
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Warrants, 10/4/2027
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,189
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            39
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26
            ​
            ​Altus Power America Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            462,008
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            462
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            69
            ​
            ​AP Exhaust Holdings, LLC, Class A1 Common Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​AP Exhaust Holdings, LLC, Class A1 Preferred Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,295
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,248
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,378
            ​
            ​Ascent Resources Utica Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)(q)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            128,734,129
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,700
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,184
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)/​Number ofShares
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)(y)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            625,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            13,475
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            30,727
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc. Warrants, 6/27/2022
            ​
            ​
            (n)(y)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            253,704
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,231
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,951
            ​
            ​Aspect Software Parent, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            403,955
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,021
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ATX Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)(o)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            116
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84
            ​
            ​Aurora Diagnostics Holdings, LLC, Warrants, 5/25/2027
            ​
            ​
            (j)(n)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            94,193
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            686
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            673
            ​
            ​BPA Laboratories, Inc., Series A Warrants, 4/29/2024
            ​
            ​
            (j)(n)
            ​
            ​
            Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,924
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​BPA Laboratories, Inc., Series B Warrants, 4/29/2024
            ​
            ​
            (j)(n)
            ​
            ​
            Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,515
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Burleigh Point, Ltd., Warrants, 7/16/2020
            ​
            ​
            (n)(o)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,451,216
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,898
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49
            ​
            ​Chisholm Oil and Gas Operating, LLC, Series A Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70
            ​
            ​Cimarron Energy Holdco Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,675,487
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,323
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Cimarron Energy Holdco Inc., Preferred Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            626,806
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            627
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​CSF Group Holdings, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            417,400
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            417
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            292
            ​
            ​Eastman Kodak Co., Common Equity
            ​
            ​
            (n)(x)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,846
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6
            ​
            ​Escape Velocity Holdings, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,216
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            332
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            784
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp., Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,626
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,016
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​FourPoint Energy, LLC, Common Equity, Class C-II-A Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,770
            ​
            ​FourPoint Energy, LLC, Common Equity, Class D Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,437
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,610
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            713
            ​
            ​FourPoint Energy, LLC, Common Equity, Class E-II Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,730
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,432
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,547
            ​
            ​FourPoint Energy, LLC, Common Equity, Class E-III Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,875
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,969
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,724
            ​
            ​Global Jet Capital Holdings, LP, Preferred Equity
            ​
            ​
            (e)(n)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,289
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,606
            ​
            ​H.I.G. Empire Holdco, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            411
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,226
            ​
            ​Harvey Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            666,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,700
            ​
            ​Industrial Group Intermediate Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,678,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,679
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,018
            ​
            ​JMC Acquisition Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,449
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,449
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,964
            ​
            ​JSS Holdco, LLC, Net Profits Interest
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            500
            ​
            ​JW Aluminum Co., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(k)(n)(y)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            256
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co., 12.5% PIK, 11/17/2025, Preferred Equity
            ​
            ​
            (e)(k)(y)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,515
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,838
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,074
            ​
            ​MB Precision Investment Holdings LLC, Class A-2 Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,287,659
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,288
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)/​Number ofShares
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Mood Media Corp., Common Equity
            ​
            ​
            (n)(o)(y)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,400,835
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            12,644
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            28,659
            ​
            ​North Haven Cadence TopCo, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,916,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,521
            ​
            ​PDI Parent LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,076,923
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,077
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,181
            ​
            ​Professional Plumbing Group, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,000,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,900
            ​
            ​PSAV Holdings LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,000
            ​
            ​Ridgeback Resources Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)(o)(w)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            817,308
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,022
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,962
            ​
            ​Roadhouse Holding Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)(y)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,481,763
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,657
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​S1 Blocker Buyer Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            124
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,240
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,887
            ​
            ​SandRidge Energy, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)(o)(x)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            253,009
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,647
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,331
            ​
            ​Sequential Brands Group, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)(x)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            408,685
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,517
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            727
            ​
            ​Sorenson Communications, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,796
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,917
            ​
            ​SSC Holdco Limited, Common Equity
            ​
            ​
            (n)(o)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            261,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,247
            ​
            ​Sunnova Energy Corp., Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            384,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,444
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Sunnova Energy Corp., Preferred Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            374
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            283
            ​
            ​Swift Worldwide Resources Holdco Limited, Common Equity
            ​
            ​
            (n)(o)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,250,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,010
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            687
            ​
            ​TE Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)(r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            717,718
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,101
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,166
            ​
            ​TE Holdings, LLC, Preferred Equity
            ​
            ​
            (e)(n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            475,758
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,751
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,520
            ​
            ​The Stars Group Inc., Warrants, 5/15/2024
            ​
            ​
            (n)(o)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,000,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,832
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,140
            ​
            ​Titan Energy, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)(x)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            200,040
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,322
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            304
            ​
            ​Warren Resources, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)(y)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,371,337
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,145
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,031
            ​
            ​White Star Petroleum Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,613,753
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,372
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,210
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp., Preferred Equity, Series E-1
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            620,025
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,929
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,015
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp., Preferred Equity, Series F
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            563,932
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,929
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,261
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp., Warrants, 4/20/2027
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,590
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            294
            ​
            ​Total Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            295,515
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            331,950
            ​
            ​TOTAL INVESTMENTS—161.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,603,708
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,597,594
            ​
            ​LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS—(61.1%)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,744,573)
            ​
            ​NET ASSETS—100.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,853,021
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company
            ​
            ​
            Fair Value atDecember 31, 2016
            ​
            ​
            TransfersIn or Out
            ​
            ​
            PurchasesandPaid-in-KindInterest
            ​
            ​
            Sales andRepayments
            ​
            ​
            AccretionofDiscount
            ​
            ​
            Net RealizedGain (Loss)
            ​
            ​
            Net Change inUnrealizedAppreciation(Depreciation)
            ​
            ​
            Fair Value atDecember 31,2017
            ​
            ​
            InterestIncome(3)
            ​
            ​
            PIKIncome(3)
            ​
            ​
            FeeIncome(3)
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9,055
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,333)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            63
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,429
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9,218
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            265
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            403
            ​
            ​A.T. Cross Co.(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,081
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (31,027)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (682)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,628
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (682)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            80,505
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,509
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (91,824)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            148
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,362)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,540
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            508
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,437
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (760)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (8)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,669
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            544
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Warren Resources, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,122
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            428
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,063
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,613
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,379
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            428
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (180)
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,179
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (26,989)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            408
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,392
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5,990)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,312
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,349
            ​
            ​JW Aluminum Co.
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,410
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            132
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (76)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (86)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,382
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,198
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            132
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,355
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,794
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (7,400)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,771
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            743
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Senior Secured Bonds
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            152
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,104
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            115
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,219
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,103
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (6,930)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            780
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            463
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,471
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,571)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Warrants, 10/4/2027
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            39
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (13)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​A.T. Cross Co., Common Equity, Class A Units(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,000)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​A.T. Cross Co., Preferred Equity, Class A-1 Units(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (243)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            243
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​A.T. Cross Co., GSO Special Unit(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,477
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,250
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,727
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., 6/27/2022, Warrants
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,444
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            507
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,951
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co., Preferred Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,854
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,559
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,661
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,074
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            222
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,559
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,136
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,508
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,015
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,659
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Roadhouse Holding Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,472
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5,472)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Warren Resources, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,197
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (6,166)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,031
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            285,096
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,073
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            56,210
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (127,912)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (116)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            7,324
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,157)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            223,518
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            18,617
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,914
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,572
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company
            ​
            ​
            Fair Value at December 31, 2016
            ​
            ​
            TransfersIn or Out
            ​
            ​
            Purchases andPaid-in-KindInterest
            ​
            ​
            Sales andRepayments
            ​
            ​
            Accretion ofDiscount
            ​
            ​
            Net RealizedGain (Loss)
            ​
            ​
            Net Change inUnrealizedAppreciation(Depreciation)
            ​
            ​
            Fair Value atDecember 31,2017
            ​
            ​
            InterestIncome(2)
            ​
            ​
            PIKIncome(2)
            ​
            ​
            FeeIncome(2)
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​A.T. Cross Co.(1)
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            31,027
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9,654
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (11,099)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (29,582)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            664
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            553
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​A.T. Cross Co., Common Equity, Class A Units(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,000)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​A.T. Cross Co., Preferred Equity, Class A-1 Units(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            243
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (243)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​A.T. Cross Co., GSO Special Unit(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            32,270
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9,654
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (11,099)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (30,825)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            664
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            553
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS ​
 Basis of Presentation: Financial Services—Investment Companies
 Use of Estimates:
 Cash and Cash Equivalents:


TABLE OF CONTENTS
 Valuation of Portfolio Investments:
 Fair Value Measurements and Disclosure


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Revenue Recognition:


TABLE OF CONTENTS
 Net Realized Gains or Losses, Net Change in Unrealized Appreciation or Depreciation and Net Change in Unrealized Gains or Losses on Foreign Currency:
 Capital Gains Incentive Fee:
  Subordinated Income Incentive Fee:


TABLE OF CONTENTS
 Income Taxes:
 Uncertainty in Income Taxes:
  Distributions:
 Partial Loan Sales: Transfers and Servicing


TABLE OF CONTENTS
 Reclassifications:
 Derivative Instruments:
 Recent Accounting Pronouncements: Fair Value Measurement—Disclosures Framework—Changes to Disclosure Requirements of Fair Value Measurement
   ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​​
            ​
            ​
            Shares
            ​
            ​
            Amount
            ​
            ​
            Shares
            ​
            ​
            Amount
            ​
            ​
            Shares
            ​
            ​
            Amount
            ​Reinvestment of Distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,007,438
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            110,569
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,588,265
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            122,786
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,100,331
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            138,013
            ​
            ​Share Repurchase Program
            ​
            ​
            ​
            ​
            (13,310,455)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (114,173)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (13,749,655)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (124,590)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (10,698,480)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (91,792)
            ​
            ​Net Proceeds from Share Transactions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (303,017)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (3,604)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (161,390)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,804)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,401,851
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            46,221
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 For the Three Months Ended
            ​
            ​
            Repurchase Date
            ​
            ​
            Shares Repurchased
            ​
            ​
            Percentage of Shares Tendered That Were Repurchased
            ​
            ​
            Percentage of Outstanding Shares Repurchased
            ​
            ​
            Repurchase Price Per Share
            ​
            ​
            Aggregate Consideration for Repurchased Shares
            ​Fiscal 2016
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​December 31, 2015
            ​
            ​
            January 4, 2016
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,779,357
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.55%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.55
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            15,214
            ​
            ​March 31, 2016
            ​
            ​
            April 1, 2016
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,715,325
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.84%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.30
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,537
            ​
            ​June 30, 2016
            ​
            ​
            July 1, 2016
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,874,151
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.88%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.55
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,574
            ​
            ​September 30, 2016
            ​
            ​
            October 1, 2016
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,329,647
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.02%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.85
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,467
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,698,480
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            91,792
            ​
            ​Fiscal 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​December 31, 2016
            ​
            ​
            January 3, 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,344,810
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.72%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.95
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            20,986
            ​
            ​March 31, 2017
            ​
            ​
            April 3, 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,353,328
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.02%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9.10
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,515
            ​
            ​June 30, 2017
            ​
            ​
            July 3, 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,513,119
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.38%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9.10
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,069
            ​
            ​September 30, 2017
            ​
            ​
            October 2, 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,538,398
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            55%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.08%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9.05
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,020
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,749,655
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            124,590
            ​
            ​Fiscal 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​December 31, 2017
            ​
            ​
            January 12, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,408,305
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.04%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.80
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            29,993
            ​
            ​March 31, 2018
            ​
            ​
            April 2, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,367,488
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.03%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.60
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,960
            ​
            ​June 30, 2018
            ​
            ​
            July 3, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,296,879
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.01%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.50
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,023
            ​
            ​September 30, 2018
            ​
            ​
            October 5, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,237,783
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.99%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.40
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,197
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,310,455
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            114,173
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​Related Party
            ​
            ​
            Source Agreement
            ​
            ​
            Description
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​FSIC II Advisor and the Advisor
            ​
            ​
            FSIC II Advisor Investment Advisory and Administrative Services Agreement and Investment Advisory and Administrative Services Agreement
            ​
            ​
            Base Management Fee(1)
            ​
            ​
            ​
            $
            ​75,562
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            ​89,974
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            ​85,475
            ​
            ​FSIC II Advisor and the Advisor
            ​
            ​
            FSIC II Advisor Investment Advisory and Administrative Services Agreement and Investment Advisory and Administrative Services Agreement
            ​
            ​
            Subordinated Incentive Fee on Income(2)
            ​
            ​
            ​
            $
            ​24,790
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            ​61,481
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            ​62,329
            ​
            ​FSIC II Advisor and the Advisor
            ​
            ​
            FSIC II Advisor Investment Advisory and Administrative Services Agreement and Investment Advisory and Administrative Services Agreement
            ​
            ​
            Administrative Services Expenses(3)
            ​
            ​
            ​
            $
            ​3,313
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            ​3,329
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            ​3,736
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Distribution
            ​For the Year Ended December 31,
            ​
            ​
            Per Share
            ​
            ​
            Amount
            ​2016
            ​
            ​
            ​
            $
            0.7540
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            244,088
            ​
            ​2017
            ​
            ​
            ​
            $
            0.7540
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            244,970
            ​
            ​2018
            ​
            ​
            ​
            $
            0.7540
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            244,565
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​Source of Distribution
            ​
            ​
            Distribution Amount
            ​
            ​
            Percentage
            ​
            ​
            Distribution Amount
            ​
            ​
            Percentage
            ​
            ​
            Distribution Amount
            ​
            ​
            Percentage
            ​Offering proceeds
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Borrowings
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net investment income(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            244,565
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            244,970
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            238,200
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            98%
            ​
            ​Short-term capital gains proceeds from the sale of assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Long-term capital gains proceeds from the sale of assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,888
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Gains from credit default swaps (ordinary income for tax)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Non-capital gains proceeds from the sale of assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Distributions on account of preferred and common equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Expense reimbursement from sponsor
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            244,565
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            244,970
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            244,088
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​GAAP-basis net investment income
            ​
            ​
            ​
            $
            236,363
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            271,355
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            254,528
            ​
            ​Income subject to tax not recorded for GAAP
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,683
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (856)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,763
            ​
            ​Excise taxes
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,483
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,190
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,968
            ​
            ​GAAP versus tax-basis of consolidation of certain subsidiaries
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,021
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,918
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,587
            ​
            ​Reclassification of unamortized original issue discount and prepayment fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            (17,420)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (23,081)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (18,920)
            ​
            ​Other miscellaneous differences
            ​
            ​
            ​
            ​
            (20)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            657
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (16)
            ​
            ​Tax-basis net investment income
            ​
            ​
            ​
            $
            232,110
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            258,183
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            249,910
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​Distributable ordinary income
            ​
            ​
            ​
            $
            58,028
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            70,483
            ​
            ​Capital loss carryover(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (194,360)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (202,496)
            ​
            ​Other temporary differences
            ​
            ​
            ​
            ​
            (139)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (168)
            ​
            ​Net unrealized appreciation (depreciation) on investments, secured borrowing and gain (loss) on foreign currency(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (287,442)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (20,073)
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            (423,913)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (152,254)
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​​
            ​
            ​
            Amortized Cost(1)
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​
            ​
            Amortized Cost(1)
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            $
            3,382,158
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,293,291
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            75%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,408,133
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,421,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            74%
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            418,015
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            333,986
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            385,761
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            327,135
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            207,181
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            196,616
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            123,045
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            124,673
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            242,792
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            221,858
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            349,760
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            345,593
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​Asset Based Finance
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,050
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,152
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,494
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,173
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            268,409
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            267,377
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            295,515
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            331,950
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,560,605
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,359,280
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,603,708
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,597,594
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​Industry Classification
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​Automobiles & Components
            ​
            ​
            ​
            $
            34,508
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            33,322
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            893,250
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            787,878
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17%
            ​
            ​Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            328,760
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            501,745
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11%
            ​
            ​Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            227,470
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            351,135
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            231,589
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            394,163
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9%
            ​
            ​Diversified Financials
            ​
            ​
            ​
            ​
            277,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            76,847
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            372,720
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            499,739
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11%
            ​
            ​Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,797
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,477
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            ​
            ​
            96,787
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,484
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            361,228
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            261,085
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​Insurance
            ​
            ​
            ​
            ​
            117,149
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,271
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            295,084
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            423,964
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9%
            ​
            ​Media
            ​
            ​
            ​
            ​
            254,278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            298,418
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,012
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,239
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            257,260
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            182,631
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4%
            ​
            ​Semiconductors & Semiconductor Equipment
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,155
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,069
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            339,451
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            284,561
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            78,154
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Telecommunication Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            168,930
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            147,780
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​Transportation
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,174
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            80,632
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,359,280
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,597,594
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​   Derivative Instrument
            ​
            ​
            Statement Location
            ​
            ​
            Fair Value
            ​Interest Rate Swaps
            ​
            ​
            Unrealized depreciation on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,743)
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,743)
            ​
            ​​  Derivative Instrument
            ​
            ​
            Statement Location
            ​
            ​
            Fair Value
            ​Interest Rate Swaps
            ​
            ​
            Net realized gains (losses) on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Derivative Instrument
            ​
            ​
            Statement Location
            ​
            ​
            Fair Value
            ​Interest Rate Swaps
            ​
            ​
            Net change in unrealized appreciation (depreciation) on interest rate swaps
            ​
            ​
            $(1,743)​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $(1,743)​
            ​​   Counterparty
            ​
            ​
            Derivative Assets Subject to Master Netting Agreement
            ​
            ​
            Derivatives Available for Offset
            ​
            ​
            Non-cash Collateral Received(1)
            ​
            ​
            Cash Collateral Received(1)
            ​
            ​
            Net Amount of Derivative Assets(2)
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​​ Counterparty
            ​
            ​
            Derivative Liabilities Subject to Master Netting Agreement
            ​
            ​
            Derivatives Available for Offset
            ​
            ​
            Non-cash Collateral Received(1)
            ​
            ​
            Cash Collateral Received(1)
            ​
            ​
            Net Amount of Derivative Liabilities(3)
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            ​
            $
            1,743
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,743
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,743
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,743
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Counterparty
            ​
            ​
            Notional Amount
            ​
            ​
            Company Receives Floating Rate
            ​
            ​
            Company Pays Fixed Rate
            ​
            ​
            Termination Date
            ​
            ​
            Premiums Paid/(Received)
            ​
            ​
            Value
            ​
            ​
            Unrealized Depreciation
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            ​
            $
            80,000
            ​
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.78%
            ​
            ​
            ​
            12/18/2023
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,090)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,090)
            ​
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            ​
            $
            80,000
            ​
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.81%
            ​
            ​
            ​
            12/18/2021
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (653)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (653)
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,743)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,743)
            ​
            ​​   Inputs that are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
 Inputs that are quoted prices for similar assets or liabilities in active markets.
 Inputs that are unobservable for an asset or liability.
   ​
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​Valuation Inputs
            ​
            ​
            Investments
            ​
            ​
            Interest Rate Swaps
            ​
            ​
            Investments
            ​
            ​
            Interest Rate Swaps
            ​Level 1—Price quotations in active markets
            ​
            ​
            ​
            $
            517
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            6,368
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​Level 2—Significant other observable inputs
            ​
            ​
            ​
            ​
            906,192
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,743)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Level 3—Significant unobservable inputs
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,452,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,591,226
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,359,280
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,743)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,597,594
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​​ Financial Instruments,


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            For the Year Ended December 31, 2018
            ​​
            ​
            ​
            Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            Subordinated Debt
            ​
            ​
            Asset Based Finance
            ​
            ​
            Equity/​Other
            ​
            ​
            Total
            ​Fair value at beginning of period
            ​
            ​
            ​
            $
            3,421,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            327,135
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            124,673
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            345,593
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            47,173
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            325,582
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,591,226
            ​
            ​Accretion of discount (amortization of premium)
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,638
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            161
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            541
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            206
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,551
            ​
            ​Net realized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (76,446)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (12,390)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,852)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,661
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (63,027)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (87,424)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (25,964)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (7,951)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (951)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,577)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (33,325)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (157,192)
            ​
            ​Purchases
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,163,121
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            140,112
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,373
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,639
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            694
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,071
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,373,010
            ​
            ​Paid-in-kind interest
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,450
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,837
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,661
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            93
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,892
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,785
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,718
            ​
            ​Sales and redemptions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,207,256)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (136,149)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (19,255)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (58,264)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,034)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (96,310)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,520,268)
            ​
            ​Net transfers in or out of Level 3(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (392,341)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (82,452)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (7,058)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (303,910)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5,686)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (791,447)
            ​
            ​Fair value at end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            2,827,812
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            212,290
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            95,132
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            6,201
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            46,152
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            264,984
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,452,571
            ​
            ​The amount of total gains or losses for the period included in changes in net assets attributable to the change in unrealized gains or losses relating to investments still held at the reporting date
            ​
            ​
            ​
            $
            (89,990)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (32,052)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (8,992)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (355)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (23)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (15,073)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (146,485)
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            For the Year Ended December 31, 2017
            ​​
            ​
            ​
            Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            Subordinated Debt
            ​
            ​
            Asset Based Finance
            ​
            ​
            Equity/​Other
            ​
            ​
            Total
            ​Fair value at beginning of period
            ​
            ​
            ​
            $
            2,864,089
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            718,971
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            148,085
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            385,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            41,280
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            330,409
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,488,012
            ​
            ​Accretion of discount (amortization of premium)
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,936
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,004
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            626
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,245
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,816
            ​
            ​Net realized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (30,321)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (19,760)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (15,768)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (14,935)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (167)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (34,379)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (115,330)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation)
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,281
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (28,348)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,080
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,659
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,871
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            74
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            39,617
            ​
            ​Purchases
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,555,659
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            141,861
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            40,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            158,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,014
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,107
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,944,751
            ​
            ​Paid-in-kind interest
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,469
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,684
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            54
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            40
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,788
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,558
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,593
            ​
            ​Sales and redemptions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,019,043)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (509,277)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (71,150)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (218,958)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,618)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (16,187)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,838,233)
            ​
            ​Net transfers in or out of Level 3
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Fair value at end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            3,421,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            327,135
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            124,673
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            345,593
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            47,173
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            325,582
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,591,226
            ​
            ​The amount of total gains or losses for the period included in changes in net assets attributable to the change in unrealized gains or losses relating to investments still held at the reporting date
            ​
            ​
            ​
            $
            14,361
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (42,487)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,610
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (4,445)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,029
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            6,189
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (19,743)
            ​
            ​​ 
 
    ​
            ​
            ​
            For the Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​Fair value at beginning of period
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (8,273)
            ​
            ​Amortization of premium (accretion of discount)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (16)
            ​
            ​Net realized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (59)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            134
            ​
            ​Repayments on secured borrowing
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,214
            ​
            ​Fair value at end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​The amount of total gains or losses for the period included in changes in net assets attributable to the change in unrealized gains or losses relating to a secured borrowing still held at the reporting date
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Type of Investment
            ​
            ​
            Fair Value at December 31, 2018
            ​
            ​
            Valuation Technique(1)
            ​
            ​
            Unobservable Input
            ​
            ​
            Range
            ​
            ​
            Weighted Average
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            $
            2,668,002
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            5.5% - 16.8%
            ​
            ​
            10.5%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            5.3x - 9.5x
            ​
            ​
            6.9x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Revenue Multiples (x)
            ​
            ​
            0.1x - 0.1x
            ​
            ​
            0.1x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,692
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Other
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​
            N/A
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            98,118
            ​
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            99.0% - 100.0%
            ​
            ​
            99.5%
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            157,615
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            8.9% - 15.0%
            ​
            ​
            12.6%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,316
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Other
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​
            N/A
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,359
            ​
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            98.5% - 98.5%
            ​
            ​
            98.5%
            ​Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            95,132
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            8.2% - 13.6%
            ​
            ​
            9.7%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            7.0x - 8.5x
            ​
            ​
            7.5x
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,201
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            12.0% - 20.0%
            ​
            ​
            14.3%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            9.6x - 10.1x
            ​
            ​
            9.9x
            ​Asset Based Finance
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,385
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            17.7% - 19.0%
            ​
            ​
            18.4%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Net Aircraft Book Value Multiple (x)
            ​
            ​
            1.0x - 1.0x
            ​
            ​
            1.0x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,767
            ​
            ​
            ​
            Market Quotes
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            51.8% - 99.6%
            ​
            ​
            61.9%
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            223,197
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Capacity Multiple ($/kW)
            ​
            ​
            $1,875.0 - $2,125.0
            ​
            ​
            $2,000.0
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            4.0x - 14.3x
            ​
            ​
            7.6x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Net Aircraft Book Value Multiple (x)
            ​
            ​
            1.0x - 1.0x
            ​
            ​
            1.0x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Price to Book Multiple (x)
            ​
            ​
            1.0x - 1.0x
            ​
            ​
            1.0x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Production Multiples (Mboe/d)
            ​
            ​
            $25,000.0 - $38,750.0
            ​
            ​
            $28,034.2
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Production Multiples (MMcfe/d)
            ​
            ​
            $4,708.0 - $5,167.0
            ​
            ​
            $4,937.5
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Proved Reserves Multiples (Bcfe)
            ​
            ​
            $1.2 - $1.3
            ​
            ​
            $1.2
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Proved Reserves Multiples (Mmboe)
            ​
            ​
            $3.5 - $13.8
            ​
            ​
            $5.4
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            PV-10 Multiples (x)
            ​
            ​
            0.8x - 2.3x
            ​
            ​
            1.7x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,929
            ​
            ​
            ​
            Discounted Cash Flow
            ​
            ​
            Discount Rate (%)
            ​
            ​
            11.8% - 13.8%
            ​
            ​
            12.8%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            471
            ​
            ​
            ​
            Option Valuation Model
            ​
            ​
            Volatility (%)
            ​
            ​
            30.0% - 30.0%
            ​
            ​
            30.00%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,251
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Other
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​
            N/A
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,136
            ​
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            100.0% - 100.0%
            ​
            ​
            100.0%
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            3,452,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Type of Investment
            ​
            ​
            Fair Value at December 31, 2017
            ​
            ​
            Valuation Technique(1)
            ​
            ​
            Unobservable Input
            ​
            ​
            Range
            ​
            ​
            Weighted Average
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            $
            2,947,886
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            4.8% - 14.0%
            ​
            ​
            9.2%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            5.0x - 8.0x
            ​
            ​
            7.3x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            80,848
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Other
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​
            N/A
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            392,336
            ​
            ​
            ​
            Market Quotes
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            25.0% - 102.8%
            ​
            ​
            98.2%
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            244,330
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            8.3% - 20.7%
            ​
            ​
            14.2%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            5.0x - 6.5x
            ​
            ​
            6.1x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            82,805
            ​
            ​
            ​
            Market Quotes
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            13.2% - 102.3%
            ​
            ​
            89.2%
            ​Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            89,268
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            7.7% - 12.3%
            ​
            ​
            8.7%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            4.8x - 8.0x
            ​
            ​
            7.7x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Production Multiples (Mboe/d)
            ​
            ​
            $42,250.0 - $44,750.0
            ​
            ​
            $43,500.0
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Proved Reserves Multiples (Mmboe)
            ​
            ​
            $10.3 - $11.3
            ​
            ​
            $10.8
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            PV-10 Multiples (x)
            ​
            ​
            0.8x - 0.8x
            ​
            ​
            0.8x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,347
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Other
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​
            N/A
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,058
            ​
            ​
            ​
            Market Quotes
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            100.5% - 100.5%
            ​
            ​
            100.5%
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,683
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            7.8% - 12.1%
            ​
            ​
            8.1%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            10.5x - 11.0x
            ​
            ​
            10.8x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            303,910
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            52.0% - 108.5%
            ​
            ​
            97.9%
            ​Asset Based Finance
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,410
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            14.3% - 15.8%
            ​
            ​
            14.5%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,763
            ​
            ​
            ​
            Market Quotes
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            63.3% - 100.2%
            ​
            ​
            72.1%
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            259,465
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Capacity Multiple ($/kW)
            ​
            ​
            $2,000.0 - $2,250.0
            ​
            ​
            $2,125.0
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            4.8x - 23.5x
            ​
            ​
            7.9x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Production Multiples (Mboe/d)
            ​
            ​
            $32,500.0 - $51,250.0
            ​
            ​
            $35,881.4
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Production Multiples (MMcfe/d)
            ​
            ​
            $5,000.0 - $5,500.0
            ​
            ​
            $5,250.0
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Proved Reserves Multiples (Bcfe)
            ​
            ​
            $1.8 - $2.0
            ​
            ​
            $1.9
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Proved Reserves Multiples (Mmboe)
            ​
            ​
            $8.3 - $11.3
            ​
            ​
            $8.9
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            PV-10 Multiples (x)
            ​
            ​
            0.8x - 2.6x
            ​
            ​
            2.2x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Discounted Cash Flow
            ​
            ​
            Discount Rate (%)
            ​
            ​
            11.0% - 13.0%
            ​
            ​
            12.0%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Option Valuation Model
            ​
            ​
            Volatility (%)
            ​
            ​
            30.0% - 36.5%
            ​
            ​
            35.4%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            60,431
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Other
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​
            N/A
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,686
            ​
            ​
            ​
            Market Quotes
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            0.0% - 9.8%
            ​
            ​
            8.1%
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,591,226
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            As of December 31, 2018
            ​Arrangement(1)
            ​
            ​
            Type of Arrangement
            ​
            ​
            Rate
            ​
            ​
            Amount Outstanding
            ​
            ​
            Amount Available
            ​
            ​
            Maturity Date
            ​Green Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            $
            500,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            December 15, 2019
            ​Cooper River Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.25%
            ​
            ​
            ​
            ​
            107,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            93,000
            ​
            ​
            ​
            May 29, 2020
            ​Darby Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            ​
            135,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            115,000
            ​
            ​
            ​
            August 19, 2020
            ​Juniata River Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.68%
            ​
            ​
            ​
            ​
            850,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            October 11, 2020
            ​Senior Secured Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.00% - 2.25%(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            298,254(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            351,746
            ​
            ​
            ​
            August 9, 2023
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,890,254
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            559,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​ ​
            ​
            ​
            As of December 31, 2017
            ​Arrangement(1)
            ​
            ​
            Type of Arrangement
            ​
            ​
            Rate
            ​
            ​
            Amount Outstanding
            ​
            ​
            Amount Available
            ​
            ​
            Maturity Date
            ​Green Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            $
            500,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            December 15, 2019
            ​Cooper River Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.25%
            ​
            ​
            ​
            ​
            180,933
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,067
            ​
            ​
            ​
            May 29, 2020
            ​Wissahickon Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+1.50% to L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            ​
            240,146
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,854
            ​
            ​
            ​
            February 18, 2022
            ​Darby Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            ​
            250,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            August 19, 2020
            ​Dunning Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+1.80%
            ​
            ​
            ​
            ​
            150,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            May 14, 2018
            ​Juniata River Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.68%
            ​
            ​
            ​
            ​
            850,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            October 11, 2020
            ​FSIC II Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            See Note (4)
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,400(5)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            106,600
            ​
            ​
            ​
            February 23, 2021
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,184,479
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            135,521
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​Arrangement(1)
            ​
            ​
            Direct Interest Expense(2)
            ​
            ​
            Amortization of Deferred Financing Costs
            ​
            ​
            Total Interest Expense
            ​
            ​
            Direct Interest Expense(2)
            ​
            ​
            Amortization of Deferred Financing Costs
            ​
            ​
            Total Interest Expense
            ​
            ​
            Direct Interest Expense(2)
            ​
            ​
            Amortization of Deferred Financing Costs
            ​
            ​
            Total Interest Expense
            ​JPM Facility
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            14,096
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            35
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            14,131
            ​
            ​Goldman Repurchase Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,249
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            202
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,451
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,886
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            547
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,433
            ​
            ​Green Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,555
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            539
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,094
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,460
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            341
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,801
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Cooper River Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,378
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            468
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,846
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,320
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            464
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,784
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,519
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            503
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,022
            ​
            ​Wissahickon Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,342
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,342
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,684
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,907
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,012
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,919
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,509
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            684
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,193
            ​
            ​Darby Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,752
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            664
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,416
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,973
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,367
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,340
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,309
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,035
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,344
            ​
            ​Dunning Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,914
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            136
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,050
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,223
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            392
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,615
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,736
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            497
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,233
            ​
            ​Juniata River Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,672
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,464
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,136
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,423
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,464
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,887
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,300
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            384
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,684
            ​
            ​FSIC II Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            488
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            517
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,252
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            67
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,319
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,033
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            135
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,168
            ​
            ​Senior Secured Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,930
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            381
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,311
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Partial Loan Sale(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            392
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            408
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            200
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            200
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            97,031
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            6,023
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            103,054
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            81,199
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,325
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            86,524
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            66,588
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,820
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            70,408
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Year Ended December 31,
            ​
            ​
            Total Amount Outstanding Exclusive of Treasury Securities
            ​
            ​
            Asset Coverage per Unit(1)
            ​
            ​
            Involuntary Liquidation Preference per Unit(2)
            ​
            ​
            Average Market Value per Unit(3) (Exclude Bank Loans)
            ​2014
            ​
            ​
            ​
            $
            1,641,194
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.75
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​2015
            ​
            ​
            ​
            $
            2,045,840
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.32
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​2016
            ​
            ​
            ​
            $
            1,983,593
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.47
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​2017
            ​
            ​
            ​
            $
            2,184,479
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.31
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​2018
            ​
            ​
            ​
            $
            1,890,254
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.36
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​
            ​
            2015
            ​
            ​
            2014
            ​Per Share Data:(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net asset value, beginning of period
            ​
            ​
            ​
            $
            8.73
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.90
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.37
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9.30
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9.39
            ​
            ​Results of operations(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.73
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.83
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.79
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.92
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.80
            ​
            ​Net realized gain (loss) and unrealized appreciation (depreciation)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.85)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.25)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.49
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1.11)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.17)
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.12)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.58
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.28
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.19)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.63
            ​
            ​Stockholder distributions(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Distributions from net investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.75)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.75)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.73)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.72)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.69)
            ​
            ​Distributions from net realized gain on investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.02)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.03)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.05)
            ​
            ​Net decrease in net assets resulting from stockholder distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.75)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.75)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.75)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.75)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.74)
            ​
            ​Capital share transactions
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Issuance of common stock(4)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.01
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.03
            ​
            ​Repurchases of common stock(5)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Offering costs(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.01)
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from capital share transactions
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.01
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.02
            ​
            ​Net asset value, end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            7.86
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.73
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.90
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.37
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9.30
            ​
            ​Shares outstanding, end of period
            ​
            ​
            ​
            ​
            326,445,320
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            326,748,337
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            326,909,727
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            321,507,876
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            313,037,127
            ​
            ​Total return(6)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1.64)%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6.59%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16.07%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2.37)%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6.97%
            ​
            ​Total return (without assuming reinvestment of distributions)(6)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1.37)%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6.52%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15.29%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1.94)%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6.92%
            ​
            ​Ratio/Supplemental Data:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net assets, end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            2,567,409
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,853,021
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,909,860
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,690,412
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,911,790
            ​
            ​Ratio of net investment income to average net assets(7)
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.68%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9.32%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9.28%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10.03%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.43%
            ​
            ​Ratio of operating expenses and excise taxes to average net assets(7)
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.12%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9.10%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.96%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.59%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5.43%
            ​
            ​Ratio of net operating expenses and excise taxes to average net assets(7)
            ​
            ​
            ​
            ​
            7.99%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.66%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.51%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.24%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5.43%
            ​
            ​Portfolio turnover
            ​
            ​
            ​
            ​
            43.12%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            39.62%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31.77%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31.79%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43.79%
            ​
            ​Total amount of senior securities outstanding, exclusive of treasury securities
            ​
            ​
            ​
            $
            1,890,254
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,184,479
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,983,593
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,045,840
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,641,194
            ​
            ​Asset coverage per unit(8)
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.36
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.31
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.47
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.32
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.75
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Year Ended December 31,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2016
            ​
            ​
            2015
            ​
            ​
            2014
            ​Ratio of accrued capital gains incentive fees to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.32)%
            ​
            ​Ratio of subordinated income incentive fees to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.91%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.11%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.27%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.51%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.16%
            ​
            ​Ratio of interest expense to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.78%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.97%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.57%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.13%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.16%
            ​
            ​Ratio of excise taxes to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.09%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.08%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.07%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.07%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.04%
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Quarter Ended
            ​​
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​
            ​
            September 30, 2018
            ​
            ​
            June 30, 2018
            ​
            ​
            March 31, 2018
            ​Investment income
            ​
            ​
            ​
            $
            110,794
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            117,386
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            108,102
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            117,702
            ​
            ​Operating expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Total operating expenses and excise taxes
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,670
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            59,601
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            50,039
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,311
            ​
            ​Net investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            58,124
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            57,785
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            58,063
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,391
            ​
            ​Realized and unrealized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (116,892)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (21,782)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (27,309)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (107,823)
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            $
            (58,768)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            36,003
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            30,754
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (45,432)
            ​
            ​Per share information—basic and diluted
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net investment income
            ​
            ​
            ​
            $
            0.18
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.18
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.18
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.19
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            $
            (0.18)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.11
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.09
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (0.14)
            ​
            ​Weighted average shares outstanding
            ​
            ​
            ​
            ​
            324,473,345
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            324,359,144
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            324,462,550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            324,916,879
            ​
            ​​ ​
            ​
            ​
            Quarter Ended
            ​​
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​
            ​
            September 30, 2017
            ​
            ​
            June 30, 2017
            ​
            ​
            March 31, 2017
            ​Investment income
            ​
            ​
            ​
            $
            146,980
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            120,902
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            123,861
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            131,943
            ​
            ​Operating expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Total operating expenses and excise taxes
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,467
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            58,589
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,329
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,946
            ​
            ​Net investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            76,513
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,313
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,532
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            69,997
            ​
            ​Realized and unrealized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (88,994)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (995)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (30,049)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,618
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            $
            (12,481)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,318
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            32,483
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            108,615
            ​
            ​Per share information—basic and diluted
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net investment income
            ​
            ​
            ​
            $
            0.24
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.19
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.19
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.21
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            $
            (0.04)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.19
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.10
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.33
            ​
            ​Weighted average shares outstanding
            ​
            ​
            ​
            ​
            324,620,532
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            324,993,290
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            326,055,490
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            325,822,908
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS ​ ​


TABLE OF CONTENTS ​
 74


TABLE OF CONTENTS ​ ​ ​ ​ ​


TABLE OF CONTENTS ​ ​
 ​
            ​
            ​
            Page
            ​Management’s Report on Internal Control Over Financial Reporting
            ​
            ​
            ​
            ​
            73
            ​
            ​Reports of Independent Registered Public Accounting Firm
            ​
            ​
            ​
            ​
            74
            ​
            ​Consolidated Balance Sheets as of December 31, 2018 and 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            76
            ​
            ​Consolidated Statements of Operations for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016
            ​
            ​
            ​
            ​
            77
            ​
            ​Consolidated Statements of Changes in Net Assets for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016
            ​
            ​
            ​
            ​
            78
            ​
            ​Consolidated Statements of Cash Flows for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016
            ​
            ​
            ​
            ​
            79
            ​
            ​Consolidated Schedules of Investments as of December 31, 2018 and 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            80
            ​
            ​Notes to Consolidated Financial Statements
            ​
            ​
            ​
            ​
            105
            ​
            ​     ​
            3.1
            ​
            ​
            Articles of Amendment and Restatement of the Company. (Incorporated by reference to Exhibit 3.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 14, 2012.)
            ​​
            3.2
            ​
            ​
            Articles Supplementary of the Company. (Incorporated by reference to Exhibit 3.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 1, 2017.)
            ​​
            3.3
            ​
            ​
            Articles Supplementary of the Company. (Incorporated by reference to Exhibit 3.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 13, 2017.)
            ​​
            3.4
            ​
            ​
            Third Amended and Restated Bylaws of the Company. (Incorporated by reference to Exhibit 3.2 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 13, 2017.)
            ​​
            4.1
            ​
            ​
            Amended and Restated Distribution Reinvestment Plan of the Company, effective as of March 26, 2014. (Incorporated by reference to Exhibit 4.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on February 24, 2014.)
            ​​
            10.1
            ​
            ​
            Investment Advisory and Administrative Services Agreement, dated as of April 9, 2018, by and between FS Investment Corporation II and FS/KKR Advisor, LLC. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant’s Current Report on Form 8-K filed on April 9, 2018.)
            ​​
            10.2
            ​
            ​
            Investment Advisory and Administrative Services Agreement, dated as of February 8, 2012, by and between the Company and FSIC II Advisor, LLC. (Incorporated by reference to Exhibit (g)(1) filed with Pre-Effective Amendment No. 3 to the Company’s registration statement on Form N-2 (File No. 333-175654) filed on February 10, 2012.)
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            10.3
            ​
            ​
            Investment Sub-Advisory Agreement, dated as of February 8, 2012, by and between FSIC II Advisor, LLC and GSO / Blackstone Debt Funds Management LLC. (Incorporated by reference to Exhibit (g)(2) filed with Pre-Effective Amendment No. 3 to the Company’s registration statement on Form N-2 (File No. 333-175654) filed on February 10, 2012.)
            ​​
            10.4
            ​
            ​
            Custodian Agreement, dated as of February 8, 2012, by and between the Company and State Street Bank and Trust Company. (Incorporated by reference to Exhibit (j) filed with Pre-Effective Amendment No. 3 to the Company’s registration statement on Form N-2 (File No. 333-175654) filed on February 10, 2012.)
            ​​
            10.5
            ​
            ​
            Amended and Restated Credit Agreement, dated as of May 29, 2015, by and among Cooper River LLC, as borrower, Citibank, N.A., as administrative agent, Citibank, N.A. acting through its Agency and Trust division, as collateral custodian and collateral agent, each of the lenders from time to time party thereto and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 4, 2015.)
            ​​
            10.6
            ​
            ​
            Second Amendment, dated as of June 1, 2018, by and among Cooper River LLC, as borrower, Citibank, N.A., as administrative agent, Citibank, N.A. acting through its Agency and Trust division, as collateral custodian and collateral agent, each of the lenders from time to time party thereto and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.12 to the Company’s Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended June 30, 2018 filed on August 14, 2018.)
            ​​
            10.7
            ​
            ​
            Third Amendment, dated as of July 30, 2018, by and among Cooper River LLC, as borrower, Citibank, N.A., as administrative agent, Citibank, N.A. acting through its Agency and Trust division, as collateral custodian and collateral agent, each of the lenders from time to time party thereto and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.7 to the Company’s Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended September 30, 2018 filed on November 14, 2018.)
            ​​
            10.8
            ​
            ​
            Fourth Amendment, dated as of September 10, 2018, by and among Cooper River LLC, as borrower, Citibank, N.A., as administrative agent, Citibank, N.A. acting through its Agency and Trust division, as collateral custodian and collateral agent, each of the lenders from time to time party thereto and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.8 to the Company’s Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended September 30, 2018 filed on November 14, 2018.)
            ​​
            10.9*
            ​
            ​
            Fifth Amendment, dated as of November 30, 2018, by and among Cooper River LLC, as borrower, Citibank, N.A., as administrative agent, Citibank, N.A. acting through its Agency and Trust division, as collateral custodian and collateral agent, each of the lenders from time to time party thereto and Virtus Group, LP, as collateral administrator.
            ​​
            10.10
            ​
            ​
            Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of February 20, 2014, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.5 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on February 25, 2014.)
            ​​
            10.11
            ​
            ​
            Amendment No. 1 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of January 12, 2015, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.27 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 25, 2016.)
            ​​
            10.12
            ​
            ​
            Amendment No. 2 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of February 3, 2015, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.28 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 25, 2016.)
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            10.13
            ​
            ​
            Amendment No. 3 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of May 7, 2015, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.29 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 25, 2016.)
            ​​
            10.14
            ​
            ​
            Amendment No. 4 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of October 8, 2015, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.30 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 25, 2016.)
            ​​
            10.15
            ​
            ​
            Amendment No. 6 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of August 19, 2016, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on August 22, 2016.)
            ​​
            10.16*
            ​
            ​
            Amendment No. 7 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of February 15, 2019, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto.
            ​​
            10.17
            ​
            ​
            Omnibus Amendment, dated as of February 20, 2019, between Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as facility agent, each lender party thereto, each agent party thereto, and Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on February 25, 2019.)
            ​​
            10.18
            ​
            ​
            Loan Agreement, dated as of November 14, 2014, by and among Juniata River LLC, as borrower, JPMorgan Chase Bank, National Association, as administrative agent and lender, Citibank, N.A., as collateral agent and Virtus Group, LP as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.51 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 18, 2015.)
            ​​
            10.19
            ​
            ​
            Amendment No. 1 to Loan Agreement, dated as of October 11, 2016, by and among Juniata River LLC, as borrower, JPMorgan Chase Bank, National Association, as administrative agent and lender, Citibank, N.A., as collateral agent and Virtus Group, LP as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on October 13, 2016.)
            ​​
            10.20*
            ​
            ​
            Amended and Restated Loan and Security Agreement, dated as of March 13, 2019, by and between Juniata River LLC, as borrower, JPMorgan Chase Bank, National Association, as administrative agent, the lenders party thereto, and Wells Fargo Bank, National Association, as collateral administrator, collateral agent and securities intermediary.
            ​​
            10.21
            ​
            ​
            Credit Agreement, dated as of May 15, 2017, among Green Creek LLC, Goldman Sachs Bank USA, as lender, sole lead arranger and administrative agent, Citibank, N.A., as collateral agent, and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.2 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on May 16, 2017.)
            ​​
            10.22
            ​
            ​
            Senior Secured Revolving Credit Agreement, dated as of August 9, 2018, among Corporate Capital Trust, Inc., FS Investment Corporation, FS Investment Corporation II, FS Investment Corporation III, each other person designated as a “borrower” thereunder pursuant to section 9.19 thereof, the lenders party thereto, JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent, and ING Capital LLC, as collateral agent. (Incorporated by reference to Exhibit 10.56 to the Company’s Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended June 30, 2018 filed on August 14, 2018.)
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            10.23*
            ​
            ​
            Commitment Increase Agreement, dated as of November 8, 2018, among BNP Paribas, Corporate Capital Trust, Inc., FS Investment Corporation, FS Investment Corporation II, FS Investment Corporation III, JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of Montreal, Suntrust Bank, and ING Capital LLC.
            ​​
            10.24*
            ​
            ​
            Commitment Increase Agreement, dated as of November 8, 2018, among U.S. Bank National Association, Corporate Capital Trust, Inc., FS Investment Corporation, FS Investment Corporation II, FS Investment Corporation III, JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of Montreal, Suntrust Bank, and ING Capital LLC.
            ​​
            21.1*
            ​
            ​
            Subsidiaries of the Company.
            ​​
            31.1*
            ​
            ​
            Certification of Chief Executive Officer pursuant to Rule 13a-14 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended.
            ​​
            31.2*
            ​
            ​
            Certification of Chief Financial Officer pursuant to Rule 13a-14 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended.
            ​​
            32.1*
            ​
            ​
            Certification of Chief Executive Officer and Chief Financial Officer pursuant to Section 1350, Chapter 63 of Title 18, United States Code, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes Oxley Act of 2002.
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            ​
            FS INVESTMENT CORPORATION II
            ​​
            Date: March 19, 2019
            ​
            ​
            /s/ MICHAEL C. FORMAN
              ​
              Michael C. Forman Chief Executive Officer (Principal Executive Officer)
            ​  ​
            Date: March 19, 2019
            ​
            ​
            /s/ MICHAEL C. FORMAN
              ​
              Michael C. Forman Chief Executive Officer and Director (Principal Executive Officer)
            ​​
            Date: March 19, 2019
            ​
            ​
            /s/ WILLIAM GOEBEL
              ​
              William Goebel Chief Financial Officer (Principal Financial and Accounting Officer)
            ​​
            Date: March 19, 2019
            ​
            ​
            /s/ BARBARA ADAMS
              ​
              Barbara Adams Director
            ​​
            Date: March 19, 2019
            ​
            ​
            /s/ FREDERICK ARNOLD
              ​
              Frederick Arnold Director
            ​​
            Date: March 19, 2019
            ​
            ​
            /s/ BRIAN R. FORD
              ​
              Brian R. Ford Director
            ​​
            Date: March 19, 2019
            ​
            ​
            /s/ TODD BUILIONE
              ​
              Todd Builione Director
            ​​
            Date: March 19, 2019
            ​
            ​
            /s/ RICHARD GOLDSTEIN
              ​
              Richard Goldstein Director
            ​​
            Date: March 19, 2019
            ​
            ​
            /s/ MICHAEL J. HAGAN
              ​
              Michael J. Hagan Director
            ​​
            Date: March 19, 2019
            ​
            ​
            /s/ JEFFREY K. HARROW
              ​
              Jeffrey K. Harrow Director
            ​​
            Date: March 19, 2019
            ​
            ​
            /s/ JEREL A. HOPKINS
              ​
              Jerel A. Hopkins Director
            ​​
            Date: March 19, 2019
            ​
            ​
            /s/ JAMES H. KROPP
              ​
              James H. Kropp Director
            ​