# Uradni list L 131/2023

| | ISSN 1977-0804 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | L 131 |
| | |
| Slovenska izdaja | Zakonodaja | Letnik 6616. maj 2023 |

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 131

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 6616. maj 2023

---

| Vsebina | | II   Nezakonodajni akti | Stran |
| --- | --- | --- | --- |
| | | UREDBE |
| | * | Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/944 z dne 17. januarja 2023 o spremembi in popravku regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/587 glede nekaterih zahtev glede preglednosti za posle z lastniškimi instrumenti  (
  1
  ) | 1 |
| | * | Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/945 z dne 17. januarja 2023 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/583 v zvezi z nekaterimi zahtevami glede preglednosti, ki se uporabljajo za posle z nelastniškimi instrumenti  (
  1
  ) | 17 |

Vsebina

II   Nezakonodajni akti

Stran

UREDBE

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/944 z dne 17. januarja 2023 o spremembi in popravku regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/587 glede nekaterih zahtev glede preglednosti za posle z lastniškimi instrumenti  (
  1
  )

1

1

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/945 z dne 17. januarja 2023 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/583 v zvezi z nekaterimi zahtevami glede preglednosti, ki se uporabljajo za posle z nelastniškimi instrumenti  (
  1
  )

1

17

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Besedilo velja za EGP |

---

(1)   Besedilo velja za EGP

1

| SL | Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.
  Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica. |
| --- | --- |

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

---

II Nezakonodajni akti

UREDBE

| 16.5.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | L 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2023

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/1

---

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/944

z dne 17. januarja 2023

o spremembi in popravku regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/587 glede nekaterih zahtev glede preglednosti za posle z lastniškimi instrumenti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) ter zlasti člena 4(6), tretji pododstavek, člena 7(2), tretji pododstavek, člena 14(7), tretji pododstavek, člena 20(3), tretji pododstavek, člena 22(3), drugi pododstavek, in člena 23(3), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

| (1) | Ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri uporabi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/587 (2), ugotovljene nedosledne uporabe določb, ki temeljijo na tem, ali posel prispeva k oblikovanju cene ali ne, ter sprememb v trgovalnih praksah zaradi tehnološkega razvoja in prilagojenega ravnanja udeležencev na trgu, ki omogočajo objavo informacij v krajšem času, je treba spremeniti nekatere določbe navedene delegirane uredbe. |
| --- | --- |

(1)

Ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri uporabi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/587 (2), ugotovljene nedosledne uporabe določb, ki temeljijo na tem, ali posel prispeva k oblikovanju cene ali ne, ter sprememb v trgovalnih praksah zaradi tehnološkega razvoja in prilagojenega ravnanja udeležencev na trgu, ki omogočajo objavo informacij v krajšem času, je treba spremeniti nekatere določbe navedene delegirane uredbe.

| (2) | Pojem poslov, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, ki je pomemben za uporabo opustitve pri izpogajanih poslih, obveznosti trgovanja z delnicami in izvzetij iz zahtev glede preglednosti po trgovanju za dvostranske posle, so nadzorovani subjekti razlagali različno, kar je privedlo do nedoslednega objavljanja informacij o preglednosti po trgovanju. Za izboljšanje preglednosti, kakovosti podatkov ter nazadnje za olajšanje združevanja podatkov je treba poenostaviti in pojasniti ureditev poročanja, ki se uporablja za posle z lastniškimi instrumenti. Da bi se izognili različnim razlagam, bi bilo treba uskladiti različne določbe, ki temeljijo na pojmu poslov, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, tako v Delegirani uredbi (EU) 2017/587 in Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/590 (3), ki obravnava poročanje o poslih pristojnim organom. Delegirana uredba (EU) 2017/590 vsebuje vse posle, ki jih je treba izključiti iz zahtev po poročanju, zato bi bilo treba ločene posle iz Delegirane uredbe (EU) 2017/587 črtati. |
| --- | --- |

(2)

Pojem poslov, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, ki je pomemben za uporabo opustitve pri izpogajanih poslih, obveznosti trgovanja z delnicami in izvzetij iz zahtev glede preglednosti po trgovanju za dvostranske posle, so nadzorovani subjekti razlagali različno, kar je privedlo do nedoslednega objavljanja informacij o preglednosti po trgovanju. Za izboljšanje preglednosti, kakovosti podatkov ter nazadnje za olajšanje združevanja podatkov je treba poenostaviti in pojasniti ureditev poročanja, ki se uporablja za posle z lastniškimi instrumenti. Da bi se izognili različnim razlagam, bi bilo treba uskladiti različne določbe, ki temeljijo na pojmu poslov, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, tako v Delegirani uredbi (EU) 2017/587 in Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/590 (3), ki obravnava poročanje o poslih pristojnim organom. Delegirana uredba (EU) 2017/590 vsebuje vse posle, ki jih je treba izključiti iz zahtev po poročanju, zato bi bilo treba ločene posle iz Delegirane uredbe (EU) 2017/587 črtati.

| (3) | Z uskladitvijo pojma posli, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, s tem pojmom v Delegirani uredbi (EU) 2017/590 je opredelitev „preneseni posel“ in „posredovani posel“ odveč, saj je bila ta opredelitev uporabljena le v določbah, ki obravnavajo ta pojem. Poleg tega se opredelitev „posel financiranja z vrednostnimi papirji“ v navedeni delegirani uredbi ne uporablja. Navedene opredelitve bi bilo zato treba črtati. |
| --- | --- |

(3)

Z uskladitvijo pojma posli, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, s tem pojmom v Delegirani uredbi (EU) 2017/590 je opredelitev „preneseni posel“ in „posredovani posel“ odveč, saj je bila ta opredelitev uporabljena le v določbah, ki obravnavajo ta pojem. Poleg tega se opredelitev „posel financiranja z vrednostnimi papirji“ v navedeni delegirani uredbi ne uporablja. Navedene opredelitve bi bilo zato treba črtati.

| (4) | Čeprav se je preglednost pred trgovanjem z lastniškimi in lastniškim podobnimi instrumenti povečala zaradi uporabe Delegirane uredbe (EU) 2017/587, ostaja raven preglednosti pred trgovanjem v realnem času nizka za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi. To je posledica precejšnjega deleža poslov investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, tako v smislu števila poslov kot obsega trgovanja, ki so trenutno upravičeni do opustitve, zlasti opustitve za velik tržni obseg, kot je določeno v členu 4(1), točka (c), Uredbe (EU) št. 600/2014. Zato cilj navedene uredbe, tj. povečanje preglednosti na trgu investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, ni bil v celoti dosežen. Za povečanje preglednosti pred trgovanjem v realnem času v investicijskih skladih, s katerimi se trguje na borzi, je zato treba povečati prag preglednosti pred trgovanjem velikega tržnega obsega, ki se uporablja za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi. Zvišanje praga bo zagotovilo, da bodo za več poslov v investicijskih skladih, s katerimi se trguje na borzi, veljale zahteve glede preglednosti pred trgovanjem v realnem času, hkrati pa se bo zagotovila zadostna zaščita pred cenovnim učinkom za velika naročila. |
| --- | --- |

(4)

Čeprav se je preglednost pred trgovanjem z lastniškimi in lastniškim podobnimi instrumenti povečala zaradi uporabe Delegirane uredbe (EU) 2017/587, ostaja raven preglednosti pred trgovanjem v realnem času nizka za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi. To je posledica precejšnjega deleža poslov investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, tako v smislu števila poslov kot obsega trgovanja, ki so trenutno upravičeni do opustitve, zlasti opustitve za velik tržni obseg, kot je določeno v členu 4(1), točka (c), Uredbe (EU) št. 600/2014. Zato cilj navedene uredbe, tj. povečanje preglednosti na trgu investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, ni bil v celoti dosežen. Za povečanje preglednosti pred trgovanjem v realnem času v investicijskih skladih, s katerimi se trguje na borzi, je zato treba povečati prag preglednosti pred trgovanjem velikega tržnega obsega, ki se uporablja za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi. Zvišanje praga bo zagotovilo, da bodo za več poslov v investicijskih skladih, s katerimi se trguje na borzi, veljale zahteve glede preglednosti pred trgovanjem v realnem času, hkrati pa se bo zagotovila zadostna zaščita pred cenovnim učinkom za velika naročila.

| (5) | Podobno ostaja raven preglednosti po trgovanju za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, nizka, pri čemer je delež odložene objave poslov v investicijskih skladih, s katerimi se trguje na borzi, še vedno precej višji kot za delnice in druge lastniške instrumente. Za zagotovitev, da za več poslov v investicijskih skladih, s katerimi se trguje na borzi, velja zahteva glede preglednosti po trgovanju v realnem času, je treba povečati najmanjšo sprejemljivo velikost poslov z investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, ki so upravičeni do 60-minutnega odloga. To zvišanje praga odraža pravo ravnovesje med povečanjem preglednosti v realnem času in zagotavljanjem zadostne zaščite pred morebitnimi negativnimi posledicami prikazovanja velikih naročil. |
| --- | --- |

(5)

Podobno ostaja raven preglednosti po trgovanju za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, nizka, pri čemer je delež odložene objave poslov v investicijskih skladih, s katerimi se trguje na borzi, še vedno precej višji kot za delnice in druge lastniške instrumente. Za zagotovitev, da za več poslov v investicijskih skladih, s katerimi se trguje na borzi, velja zahteva glede preglednosti po trgovanju v realnem času, je treba povečati najmanjšo sprejemljivo velikost poslov z investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, ki so upravičeni do 60-minutnega odloga. To zvišanje praga odraža pravo ravnovesje med povečanjem preglednosti v realnem času in zagotavljanjem zadostne zaščite pred morebitnimi negativnimi posledicami prikazovanja velikih naročil.

| (6) | Udeleženci na trgu različno razlagajo zahteve glede preglednosti pred trgovanjem za hibridne trgovalne sisteme, zaradi česar so upravljavci takih sistemov zagotavljali neusklajena razkritja v zvezi s preglednostjo pred trgovanjem. Hibridni sistemi so sistemi, ki združujejo dva ali več trgovalnih sistemov. Za zagotovitev, da navedeni upravljavci dosledno razkrivajo ustrezne informacije o preglednosti pred trgovanjem po vsej Uniji, bi bilo treba uvesti zahteve glede preglednosti pred trgovanjem za hibridne trgovalne sisteme, ki zagotavljajo, da so zahteve glede preglednosti pred trgovanjem usklajene z zahtevami posameznih sistemov, ki sestavljajo hibridni sistem. |
| --- | --- |

(6)

Udeleženci na trgu različno razlagajo zahteve glede preglednosti pred trgovanjem za hibridne trgovalne sisteme, zaradi česar so upravljavci takih sistemov zagotavljali neusklajena razkritja v zvezi s preglednostjo pred trgovanjem. Hibridni sistemi so sistemi, ki združujejo dva ali več trgovalnih sistemov. Za zagotovitev, da navedeni upravljavci dosledno razkrivajo ustrezne informacije o preglednosti pred trgovanjem po vsej Uniji, bi bilo treba uvesti zahteve glede preglednosti pred trgovanjem za hibridne trgovalne sisteme, ki zagotavljajo, da so zahteve glede preglednosti pred trgovanjem usklajene z zahtevami posameznih sistemov, ki sestavljajo hibridni sistem.

| (7) | Tehnološki in tržni razvoj, kot je povečana uporaba sistemov z manjšo zakasnitvijo, udeležencem na trgu omogoča, da informacije o poslih zagotovijo prej. Ob upoštevanju tega je možnost objave odloženih informacij po trgovanju najpozneje opoldne naslednjega trgovalnega dne za posle, izvršene manj kot dve uri pred koncem trgovalnega dne, po nepotrebnem dolga. Za zagotovitev pravočasne objave informacij po trgovanju, je treba to obdobje skrajšati na najpozneje ob 9-ih zjutraj po lokalnem času naslednjega trgovalnega dne. |
| --- | --- |

(7)

Tehnološki in tržni razvoj, kot je povečana uporaba sistemov z manjšo zakasnitvijo, udeležencem na trgu omogoča, da informacije o poslih zagotovijo prej. Ob upoštevanju tega je možnost objave odloženih informacij po trgovanju najpozneje opoldne naslednjega trgovalnega dne za posle, izvršene manj kot dve uri pred koncem trgovalnega dne, po nepotrebnem dolga. Za zagotovitev pravočasne objave informacij po trgovanju, je treba to obdobje skrajšati na najpozneje ob 9-ih zjutraj po lokalnem času naslednjega trgovalnega dne.

| (8) | Mesta trgovanja, sistemi odobrenih objav in investicijska podjetja ne razlagajo skladno zahtev v zvezi z razkritjem informacij o preglednosti po trgovanju javnosti ter informacij, ki jih je treba zagotoviti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) in pristojnim organom za namene izračunov preglednosti. Zato so take informacije nepopolne, netočne ali neskladne. To zmanjšuje uporabnost takih informacij ter kakovost in točnost izračunov v zvezi s preglednostjo na podlagi predloženih podatkov. Za spodbujanje dosledne uporabe zahtev glede preglednosti po trgovanju v Uniji je zato treba podrobneje opredeliti vsebino zahtevkov za podatke in zlasti podrobnosti, ki jih morajo razkrivati mesta trgovanja, APA in ponudniki stalnih informacij, ko ESMA in pristojnim organom poročajo referenčne in kvantitativne podatke. |
| --- | --- |

(8)

Mesta trgovanja, sistemi odobrenih objav in investicijska podjetja ne razlagajo skladno zahtev v zvezi z razkritjem informacij o preglednosti po trgovanju javnosti ter informacij, ki jih je treba zagotoviti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) in pristojnim organom za namene izračunov preglednosti. Zato so take informacije nepopolne, netočne ali neskladne. To zmanjšuje uporabnost takih informacij ter kakovost in točnost izračunov v zvezi s preglednostjo na podlagi predloženih podatkov. Za spodbujanje dosledne uporabe zahtev glede preglednosti po trgovanju v Uniji je zato treba podrobneje opredeliti vsebino zahtevkov za podatke in zlasti podrobnosti, ki jih morajo razkrivati mesta trgovanja, APA in ponudniki stalnih informacij, ko ESMA in pristojnim organom poročajo referenčne in kvantitativne podatke.

| (9) | Delegirano uredbo (EU) 2017/587 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. |
| --- | --- |

(9)

Delegirano uredbo (EU) 2017/587 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

| (10) | Da bi mestom trgovanja, APA in investicijskim podjetjem dopustili, da v svoje sisteme uvedejo potrebne spremembe, bi se morale nekatere spremembe, uvedene s to uredbo, uporabljati od 1. januarja 2024. Za zagotovitev pravne varnosti in kontinuitete za posle, izvršene pred 1. januarjem 2024, ki pa so objavljeni ali spremenjeni po navedenem datumu, bi se morali za te posle členi 2, 6 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2017/587, kot se je uporabljala 31. decembra 2023, ter Priloga I k navedeni uredbi še naprej uporabljati. |
| --- | --- |

(10)

Da bi mestom trgovanja, APA in investicijskim podjetjem dopustili, da v svoje sisteme uvedejo potrebne spremembe, bi se morale nekatere spremembe, uvedene s to uredbo, uporabljati od 1. januarja 2024. Za zagotovitev pravne varnosti in kontinuitete za posle, izvršene pred 1. januarjem 2024, ki pa so objavljeni ali spremenjeni po navedenem datumu, bi se morali za te posle členi 2, 6 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2017/587, kot se je uporabljala 31. decembra 2023, ter Priloga I k navedeni uredbi še naprej uporabljati.

| (11) | Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji. |
| --- | --- |

(11)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.

| (12) | ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4) – |
| --- | --- |

(12)

ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2017/587

Delegirana uredba (EU) 2017/587 se spremeni:

| (1) | v členu 1 se točki 2 in 3 črtata; |
| --- | --- |

(1)

v členu 1 se točki 2 in 3 črtata;

| (2) | člen 2 se spremeni:






  (a) | točke od (d) do (i) se črtajo; |
| --- | --- | --- |

(2)

člen 2 se spremeni:

(a)

točke od (d) do (i) se črtajo;

| (b) | doda se naslednja točka (j):






  „(j) | posel ni posel za namene člena 26 Uredbe (EU) št. 600/2014 v skladu s členom 2(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (*1). |
| --- | --- | --- |

(b)

doda se naslednja točka (j):

„(j)

posel ni posel za namene člena 26 Uredbe (EU) št. 600/2014 v skladu s členom 2(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (*1).

*1

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o poročanju o poslih pristojnim organom (UL L 87, 31.3.2017, str. 449).“;"

*1

| (3) | člen 6 se spremeni:






  (a) | točke od (d) do (i) se črtajo; |
| --- | --- | --- |

(3)

člen 6 se spremeni:

(a)

točke od (d) do (i) se črtajo;

| (b) | doda se naslednja točka (k):






  „(k) | posel ni posel za namene člena 26 Uredbe (EU) št. 600/2014 v skladu s členom 2(5) Delegirane uredbe (EU) 2017/590.“; |
| --- | --- | --- |

(b)

doda se naslednja točka (k):

„(k)

posel ni posel za namene člena 26 Uredbe (EU) št. 600/2014 v skladu s členom 2(5) Delegirane uredbe (EU) 2017/590.“;

| (4) | v členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

  „2.   Naročilo v zvezi z investicijskim skladom, s katerim se trguje na borzi, se šteje za naročilo velikega tržnega obsega, če znaša 3 000 000 EUR ali več.“; |
| --- | --- |

(4)

v členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Naročilo v zvezi z investicijskim skladom, s katerim se trguje na borzi, se šteje za naročilo velikega tržnega obsega, če znaša 3 000 000 EUR ali več.“;

| (5) | v členu 13 se črtajo točke (b), (c) in (d); |
| --- | --- |

(5)

v členu 13 se črtajo točke (b), (c) in (d);

| (6) | v členu 15(3) se točka (b) nadomesti z naslednjim:






  „(b) | najpozneje do odprtja naslednjega trgovalnega dne najpomembnejšega trga, kar zadeva likvidnost, za posle, ki jih ne zajema točka (a).“; |
| --- | --- | --- |

(6)

v členu 15(3) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

najpozneje do odprtja naslednjega trgovalnega dne najpomembnejšega trga, kar zadeva likvidnost, za posle, ki jih ne zajema točka (a).“;

| (7) | člen 17 se spremeni:






  (a) | odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

  „2.   Pristojni organi, upravljavci trga in investicijska podjetja, vključno z investicijskimi podjetji, ki upravljajo mesto trgovanja, uporabljajo informacije, objavljene v skladu z odstavkom 1 tega člena za namene člena 4(1), točki (a) in (c), in člena 14(2) in (4) Uredbe (EU) št. 600/2014 za obdobje od prvega ponedeljka v aprilu leta, v katerem se informacije objavijo, do dne pred prvim ponedeljkom aprila naslednjega leta.“; |
| --- | --- | --- |

(7)

člen 17 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pristojni organi, upravljavci trga in investicijska podjetja, vključno z investicijskimi podjetji, ki upravljajo mesto trgovanja, uporabljajo informacije, objavljene v skladu z odstavkom 1 tega člena za namene člena 4(1), točki (a) in (c), in člena 14(2) in (4) Uredbe (EU) št. 600/2014 za obdobje od prvega ponedeljka v aprilu leta, v katerem se informacije objavijo, do dne pred prvim ponedeljkom aprila naslednjega leta.“;

| (b) | dodata se naslednja odstavka 6 in 7:

  „6.   Če ESMA ali pristojni organi zahtevajo informacije v skladu s členom 22 Uredbe (EU) št. 600/2014, mesta trgovanja, APA in ponudniki stalnih informacij take informacije zagotovijo v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.


  7.   Kadar je obseg trgovanja, določen za namene člena 7(1) in (2), člena 8(2), točka (a), člena 11(1) in člena 15(1), izražen v denarni vrednosti in finančni instrument ni denominiran v eurih, se obseg posla pretvori v valuto, v kateri je finančni instrument denominiran, z uporabo referenčnega deviznega tečaja Evropske centralne banke za euro na dan 31. decembra predhodnega leta.“; |
| --- | --- |

(b)

dodata se naslednja odstavka 6 in 7:

„6.   Če ESMA ali pristojni organi zahtevajo informacije v skladu s členom 22 Uredbe (EU) št. 600/2014, mesta trgovanja, APA in ponudniki stalnih informacij take informacije zagotovijo v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.

7.   Kadar je obseg trgovanja, določen za namene člena 7(1) in (2), člena 8(2), točka (a), člena 11(1) in člena 15(1), izražen v denarni vrednosti in finančni instrument ni denominiran v eurih, se obseg posla pretvori v valuto, v kateri je finančni instrument denominiran, z uporabo referenčnega deviznega tečaja Evropske centralne banke za euro na dan 31. decembra predhodnega leta.“;

| (8) | Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi; |
| --- | --- |

(8)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

| (9) | Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi; |
| --- | --- |

(9)

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

| (10) | besedilo iz Priloge III k tej uredbi se doda kot Priloga IV. |
| --- | --- |

(10)

besedilo iz Priloge III k tej uredbi se doda kot Priloga IV.

Člen 2

Popravki Delegirane uredbe (EU) 2017/587

Delegirana uredba (EU) 2017/587 se popravi:

| (1) | v členu 9 se točka (b) nadomesti z naslednjim:






  „(b) | ureditev je skladna s tehničnimi ureditvami, ki so enakovredne ureditvam, določenim za sisteme odobrenih objav (APA) v členu 14 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/571, ki olajšujejo konsolidacijo podatkov s podobnimi podatki iz drugih virov;“; |
| --- | --- | --- |

(1)

v členu 9 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

ureditev je skladna s tehničnimi ureditvami, ki so enakovredne ureditvam, določenim za sisteme odobrenih objav (APA) v členu 14 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/571, ki olajšujejo konsolidacijo podatkov s podobnimi podatki iz drugih virov;“;

| (2) | člen 18 se nadomesti z naslednjim:

  „Člen 18
  Sklic na pristojne organe
  (člen 22(1) Uredbe (EU) št. 600/2014)
  Pristojni organ za posamezni finančni instrument, odgovoren za izračune in zagotavljanje objave informacij iz členov 4, 7, 11 in 17, je pristojni organ najpomembnejšega trga, kar zadeva likvidnost, iz člena 26 Uredbe (EU) št. 600/2014 in člena 16 Delegirane uredbe (EU) 2017/590.“. |
| --- | --- |

(2)

člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Sklic na pristojne organe

(člen 22(1) Uredbe (EU) št. 600/2014)

Pristojni organ za posamezni finančni instrument, odgovoren za izračune in zagotavljanje objave informacij iz členov 4, 7, 11 in 17, je pristojni organ najpomembnejšega trga, kar zadeva likvidnost, iz člena 26 Uredbe (EU) št. 600/2014 in člena 16 Delegirane uredbe (EU) 2017/590.“.

Člen 3

Prehodna določba

Členi 2, 6 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2017/587, kot se uporablja 31. decembra 2023, ter Priloga I k navedeni uredbi se še naprej uporabljajo za posle, izvršene pred 1. januarjem 2024.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uradnem listu Evropske unije

Člen 1, točke 2, 3, 5 in 8, se uporabljajo od 1. januarja 2024.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  UL L 173, 12.6.2014, str. 84.

1

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/587 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah po preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi instrumenti ter o obveznostih glede izvrševanja poslov z določenimi delnicami na mestu trgovanja ali s strani sistematičnega internalizatorja (UL L 87, 31.3.2017, str. 387).

2

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o poročanju o poslih pristojnim organom (UL L 87, 31.3.2017, str. 449).

3

(4)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

4

---

PRILOGA I

Priloga I k Delegirani uredbi (EU) 2017/587 se spremeni:

| (1) | tabela 1 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 1


  Opis vrste trgovalnega sistema ter povezane informacije, ki jih je treba objaviti v skladu s členom 3









  Vrstica | Vrsta trgovalnega sistema | Opis trgovalnega sistema | Informacije, ki se objavijo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trgovalni sistem za avtomatsko povezovanje naročil | Sistem, ki s pomočjo knjige naročil in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja neprekinjeno povezuje naročila za prodajo z naročili za nakup na podlagi najboljše razpoložljive cene. | Skupno število naročil in delnice, potrdila o lastništvu, investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugi podobni finančni instrumenti, ki jih predstavljajo na vsaki cenovni ravni, za vsaj pet najboljših nakupnih in prodajnih cen. |
| 2 | Trgovalni sistem na podlagi ponudb | Sistem, pri katerem se posli sklepajo na podlagi zavezujočih ponudb, ki se neprekinjeno dajejo na razpolago udeležencem, kar od vzdrževalcev trga zahteva, da ohranjajo ponudbe v taki velikosti, ki zagotavlja ravnotežje med potrebami članov in udeležencev po trgovanju s komercialnimi količinami in tveganjem, ki se mu izpostavlja vzdrževalec trga. | Najboljša nakupna in prodajna cena vsakega vzdrževalca trga za delnice, potrdila o lastništvu, investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, certifikate in druge podobne finančne instrumente, s katerimi se trguje v trgovalnem sistemu, skupaj z obsegi, povezanimi s temi cenami. Javno objavljene ponudbe so tiste, ki predstavljajo zavezujoče zaveze za nakup in prodajo finančnih instrumentov in ki prikazujejo ceno in količino finančnih instrumentov, pri kateri so registrirani vzdrževalci trga pripravljeni kupiti ali prodati. V izjemnih tržnih pogojih se lahko za omejen čas dovolijo okvirne ali enosmerne cene. |
| 3 | Trgovalni sistem na podlagi rednih avkcij | Sistem, ki povezuje naročila na podlagi rednih avkcij in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja. | Cena, po kateri bi avkcijski trgovalni sistem najbolje izpolnil zahteve svojega trgovalnega algoritma v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje v trgovalnem sistemu, in obseg, ki bi ga lahko po tej ceni potencialno izvršili udeleženci v tem sistemu. |
| 4 | Trgovalni sistem na podlagi zahtevkov za ponudbe | Sistem, pri katerem se ponudba ali ponudbe podajo v odziv na zahtevek za ponudbo, ki ga odda eden ali več članov ali udeležencev. Ponudbo lahko izvrši izključno član ali udeleženec, ki je podal zahtevek. Član ali udeleženec mesta trgovanja, ki je zahteval ponudbo, lahko sklene posel s sprejetjem ponudbe ali ponudb, ki so mu bile podane na zahtevo. | Ponudbe in povezani obsegi katerega koli člana ali udeleženca, ki bi v primeru sprejetja privedli do posla v skladu s pravili sistema. Vse oddane ponudbe v odziv na zahtevek za ponudbo se lahko objavijo hkrati, vendar najpozneje takrat, ko postanejo izvršljive. |
| 5 | Hibridni trgovalni sistem | Sistem, ki spada v dve ali več vrst trgovalnih sistemov iz vrstic 1 do 4 te tabele. | Za hibridne sisteme, ki hkrati kombinirajo različne trgovalne sisteme, zahteve ustrezajo zahtevam glede preglednosti pred trgovanjem, ki se uporabljajo za vsako vrsto trgovalnega sistema, ki tvori hibridni sistem.
  Za hibridne sisteme, ki zaporedno kombinirajo dva ali več trgovalnih sistemov, zahteve ustrezajo zahtevam glede preglednosti pred trgovanjem, ki se uporabljajo za zadevni trgovalni sistem, ki se upravlja v določenem trenutku. |
| 6 | Kateri koli drug trgovalni sistem | Katera koli druga vrsta trgovalnega sistema, ki ni zajeta v vrsticah 1 do 5. | Zadostne informacije o ravni naročil ali ponudb in trgovskega interesa v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje v trgovalnem sistemu, zlasti pet najboljših prodajnih in nakupnih cen in/ali dvosmernih ponudb vsakega vzdrževalca trga za navedeni instrument, če lastnosti mehanizma oblikovanja cen to dovoljujejo.“ |

(1)

tabela 1 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 1

Opis vrste trgovalnega sistema ter povezane informacije, ki jih je treba objaviti v skladu s členom 3

Vrstica

Vrsta trgovalnega sistema

Opis trgovalnega sistema

Informacije, ki se objavijo

1

Trgovalni sistem za avtomatsko povezovanje naročil

Sistem, ki s pomočjo knjige naročil in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja neprekinjeno povezuje naročila za prodajo z naročili za nakup na podlagi najboljše razpoložljive cene.

Skupno število naročil in delnice, potrdila o lastništvu, investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugi podobni finančni instrumenti, ki jih predstavljajo na vsaki cenovni ravni, za vsaj pet najboljših nakupnih in prodajnih cen.

2

Trgovalni sistem na podlagi ponudb

Sistem, pri katerem se posli sklepajo na podlagi zavezujočih ponudb, ki se neprekinjeno dajejo na razpolago udeležencem, kar od vzdrževalcev trga zahteva, da ohranjajo ponudbe v taki velikosti, ki zagotavlja ravnotežje med potrebami članov in udeležencev po trgovanju s komercialnimi količinami in tveganjem, ki se mu izpostavlja vzdrževalec trga.

Najboljša nakupna in prodajna cena vsakega vzdrževalca trga za delnice, potrdila o lastništvu, investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, certifikate in druge podobne finančne instrumente, s katerimi se trguje v trgovalnem sistemu, skupaj z obsegi, povezanimi s temi cenami. Javno objavljene ponudbe so tiste, ki predstavljajo zavezujoče zaveze za nakup in prodajo finančnih instrumentov in ki prikazujejo ceno in količino finančnih instrumentov, pri kateri so registrirani vzdrževalci trga pripravljeni kupiti ali prodati. V izjemnih tržnih pogojih se lahko za omejen čas dovolijo okvirne ali enosmerne cene.

3

Trgovalni sistem na podlagi rednih avkcij

Sistem, ki povezuje naročila na podlagi rednih avkcij in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja.

Cena, po kateri bi avkcijski trgovalni sistem najbolje izpolnil zahteve svojega trgovalnega algoritma v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje v trgovalnem sistemu, in obseg, ki bi ga lahko po tej ceni potencialno izvršili udeleženci v tem sistemu.

4

Trgovalni sistem na podlagi zahtevkov za ponudbe

Sistem, pri katerem se ponudba ali ponudbe podajo v odziv na zahtevek za ponudbo, ki ga odda eden ali več članov ali udeležencev. Ponudbo lahko izvrši izključno član ali udeleženec, ki je podal zahtevek. Član ali udeleženec mesta trgovanja, ki je zahteval ponudbo, lahko sklene posel s sprejetjem ponudbe ali ponudb, ki so mu bile podane na zahtevo.

Ponudbe in povezani obsegi katerega koli člana ali udeleženca, ki bi v primeru sprejetja privedli do posla v skladu s pravili sistema. Vse oddane ponudbe v odziv na zahtevek za ponudbo se lahko objavijo hkrati, vendar najpozneje takrat, ko postanejo izvršljive.

5

Hibridni trgovalni sistem

Sistem, ki spada v dve ali več vrst trgovalnih sistemov iz vrstic 1 do 4 te tabele.

Za hibridne sisteme, ki hkrati kombinirajo različne trgovalne sisteme, zahteve ustrezajo zahtevam glede preglednosti pred trgovanjem, ki se uporabljajo za vsako vrsto trgovalnega sistema, ki tvori hibridni sistem.

Za hibridne sisteme, ki zaporedno kombinirajo dva ali več trgovalnih sistemov, zahteve ustrezajo zahtevam glede preglednosti pred trgovanjem, ki se uporabljajo za zadevni trgovalni sistem, ki se upravlja v določenem trenutku.

6

Kateri koli drug trgovalni sistem

Katera koli druga vrsta trgovalnega sistema, ki ni zajeta v vrsticah 1 do 5.

Zadostne informacije o ravni naročil ali ponudb in trgovskega interesa v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje v trgovalnem sistemu, zlasti pet najboljših prodajnih in nakupnih cen in/ali dvosmernih ponudb vsakega vzdrževalca trga za navedeni instrument, če lastnosti mehanizma oblikovanja cen to dovoljujejo.“

| (2) | tabeli 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:
  „Tabela 3


  Seznam podatkov, potrebnih za namene preglednosti po trgovanju










  # | Identifikator polja | Opis in podatki, ki se morajo objaviti | Vrsta mesta izvršitve ali objave | Oblika zapisa podatkov, ki se uporabi, kot je opredeljena v tabeli 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Datum in ura trgovanja | Datum in ura, ko se je izvršil posel.
  Za posle, izvršene na mestu trgovanja, je raven podrobnosti skladna z zahtevami iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2017/574.
  Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, datum in ura, ko se stranki dogovorita o vsebini naslednjih polj: količina, cena, valute, kot so določene v poljih 31, 34 in 44 tabele 2 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2017/590, identifikacijska koda instrumenta, razvrstitev instrumenta in koda instrumenta, ki predstavlja osnovo, kjer je relevantno. Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, je sporočeni čas posla natančen vsaj do najbližje sekunde.
  Če je posel izvršen na podlagi naročila, ki ga je podjetje, ki ga izvrši, v imenu stranke posredovalo tretji osebi, pri čemer pogoji za prenos iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2017/590 niso bili izpolnjeni, je to datum in ura posla in ne datum in ura posredovanja naročila. | Regulirani trg (RM)
  večstranski sistem trgovanja (MTF)
  sistem odobrenih objav (APA)
  ponudnik stalnih informacij (CTP) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Identifikacijska koda instrumenta | Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta | RM, MTF, APA, CTP | {ISIN} |
| 3 | Cena | Cena posla pri trgovanju, ki izključuje, kjer je relevantno, provizijo in natekle obresti.
  Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.
  Če cena trenutno ni na voljo, vendar se pričakuje (PNDG), ali če cena ni relevantna (NOAP), se to polje ne izpolni. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost v primeru lastniških in lastniškim podobnih finančnih instrumentov
  {DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov |
| 4 | Manjkajoča cena | Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še v pričakovanju (price pending), se navede vrednost ‚PNDG‘.
  Če cena ni relevantna, se v polje vnese ‚NOAP‘. | RM, MTF, APA, CTP | ‚PNDG‘, če cena ni na voljo
  ‚NOAP‘, če cena ni relevantna |
| 5 | Valuta cene | Enota glavne valute, v kateri je izražena cena (relevantno, če je cena izražena kot denarna vrednost). | RM, MTF APA, CTP | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Oblika zapisa cene | Navedba, ali je cena izražena kot denarna vrednost, v odstotkih ali kot donos. | RM, MTF APA, CTP | ‚MONE‘ – denarna vrednost
  v primeru lastniških in lastniškim podobnih finančnih instrumentov
  ‚PERC‘ – odstotek
  v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov
  ‚YIEL‘ – donos
  v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov
  ‚BAPO‘ – bazične točke
  v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov |
| 7 | Količina | Število enot finančnega instrumenta
  Nominalna ali denarna vrednost finančnega instrumenta. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot.
  {DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost. |
| 8 | Mesto izvršitve | Navedba mesta, kjer je bil izvršen posel.
  Uporabite kodo MIC segmenta po ISO 10383 za posle, izvršene na mestu trgovanja v EU. Če koda MIC segmenta ne obstaja, se uporabi koda MIC upravljavca.
  Kodo ‚SINT‘ uporabite za finančne instrumente, uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kadar se posel s takim finančnim instrumentom izvrši prek sistematičnega internalizatorja.
  Kodo MIC ‚XOFF‘ uporabite za finančne instrumente, uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kadar se posel s takim finančnim instrumentom ne izvrši niti na mestu trgovanja v EU niti prek sistematičnega internalizatorja. Če se posel izvrši na organizirani trgovalni platformi zunaj EU, je poleg kode MIC ‚XOFF‘ treba izpolniti tudi polje ‚Mesto trgovanja v tretji državi, kjer je izvršen posel‘. | RM, MTF, APA, CTP | {MIC} – mesta trgovanja v EU ali
  ‚SINT‘ – sistematični internalizator
  ‚XOFF‘ – v drugih primerih |
| 9 | Mesto trgovanja v tretji državi, kjer je izvršen posel | Navedba mesta trgovanja v tretji državi, kjer je bil posel izvršen. Uporabite kodo MIC segmenta po ISO 10383. Če koda MIC segmenta ne obstaja, se uporabi koda MIC upravljavca.
  Če posel ni izvršen na mestu trgovanja v tretji državi, se polje pusti prazno. | APA, CTP | {MIC} |
| 10 | Datum in ura objave | Za vse finančne instrumente datum in ura, ko je mesto trgovanja ali APA objavilo posel.
  Za posle, izvršene na mestu trgovanja, je raven podrobnosti skladna z zahtevami iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2017/574.
  Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, sta sporočena datum in ura posla natančna vsaj do najbližje sekunde. | RM, MTF, APA, CTP | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 11 | Mesto objave | Koda, ki se uporablja za identifikacijo mesta trgovanja ali APA, ki objavi posel. | CTP | mesto trgovanja: {MIC}
  APA: koda MIC segmenta po ISO 10383 (4 znaki), če je na voljo. Sicer se objavi 4-mestna koda, kot je objavljena na seznamu izvajalcev storitev sporočanja podatkov na spletni strani ESMA. |
| 12 | Identifikacijska oznaka prenosa | Alfanumerična koda, ki jo poslu pripišejo mesta trgovanja (v skladu s členom 12 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/580 (1)) in APA in ki se uporablja pri vsakem naknadnem sklicevanju na ta konkreten posel.
  Identifikacijska koda posla je edinstvena, dosledna in ostane nespremenjena za kode MIC segmenta po ISO 10383 in po trgovalnih dneh. Če mesto trgovanja ne uporablja kod MIC segmenta, mora biti identifikacijska koda posla edinstvena, dosledna in nespremenjena za kode MIC upravljavca po trgovalnih dneh.
  Če APA ne uporablja kode MIC, se uporabi edinstvena, dosledna in nespremenjena 4-mestna koda za identifikacijo APA po trgovalnih dneh.
  Komponente identifikacijske kode posla ne razkrivajo identitete nasprotnih strank v poslu, za katerega se hrani koda. | RM, MTF, APA, CTP | {ALPHANUM-52} |

(2)

tabeli 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:

„Tabela 3

Seznam podatkov, potrebnih za namene preglednosti po trgovanju

#

Identifikator polja

Opis in podatki, ki se morajo objaviti

Vrsta mesta izvršitve ali objave

Oblika zapisa podatkov, ki se uporabi, kot je opredeljena v tabeli 2

1

Datum in ura trgovanja

Datum in ura, ko se je izvršil posel.

Za posle, izvršene na mestu trgovanja, je raven podrobnosti skladna z zahtevami iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, datum in ura, ko se stranki dogovorita o vsebini naslednjih polj: količina, cena, valute, kot so določene v poljih 31, 34 in 44 tabele 2 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2017/590, identifikacijska koda instrumenta, razvrstitev instrumenta in koda instrumenta, ki predstavlja osnovo, kjer je relevantno. Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, je sporočeni čas posla natančen vsaj do najbližje sekunde.

Če je posel izvršen na podlagi naročila, ki ga je podjetje, ki ga izvrši, v imenu stranke posredovalo tretji osebi, pri čemer pogoji za prenos iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2017/590 niso bili izpolnjeni, je to datum in ura posla in ne datum in ura posredovanja naročila.

Regulirani trg (RM)

večstranski sistem trgovanja (MTF)

sistem odobrenih objav (APA)

ponudnik stalnih informacij (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Identifikacijska koda instrumenta

Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Cena

Cena posla pri trgovanju, ki izključuje, kjer je relevantno, provizijo in natekle obresti.

Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.

Če cena trenutno ni na voljo, vendar se pričakuje (PNDG), ali če cena ni relevantna (NOAP), se to polje ne izpolni.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost v primeru lastniških in lastniškim podobnih finančnih instrumentov

{DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov

4

Manjkajoča cena

Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še v pričakovanju (price pending), se navede vrednost ‚PNDG‘.

Če cena ni relevantna, se v polje vnese ‚NOAP‘.

RM, MTF, APA, CTP

‚PNDG‘, če cena ni na voljo

‚NOAP‘, če cena ni relevantna

5

Valuta cene

Enota glavne valute, v kateri je izražena cena (relevantno, če je cena izražena kot denarna vrednost).

RM, MTF APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Oblika zapisa cene

Navedba, ali je cena izražena kot denarna vrednost, v odstotkih ali kot donos.

RM, MTF APA, CTP

‚MONE‘ – denarna vrednost

v primeru lastniških in lastniškim podobnih finančnih instrumentov

‚PERC‘ – odstotek

v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov

‚YIEL‘ – donos

v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov

‚BAPO‘ – bazične točke

v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov

7

Količina

Število enot finančnega instrumenta

Nominalna ali denarna vrednost finančnega instrumenta.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot.

{DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost.

8

Mesto izvršitve

Navedba mesta, kjer je bil izvršen posel.

Uporabite kodo MIC segmenta po ISO 10383 za posle, izvršene na mestu trgovanja v EU. Če koda MIC segmenta ne obstaja, se uporabi koda MIC upravljavca.

Kodo ‚SINT‘ uporabite za finančne instrumente, uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kadar se posel s takim finančnim instrumentom izvrši prek sistematičnega internalizatorja.

Kodo MIC ‚XOFF‘ uporabite za finančne instrumente, uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kadar se posel s takim finančnim instrumentom ne izvrši niti na mestu trgovanja v EU niti prek sistematičnega internalizatorja. Če se posel izvrši na organizirani trgovalni platformi zunaj EU, je poleg kode MIC ‚XOFF‘ treba izpolniti tudi polje ‚Mesto trgovanja v tretji državi, kjer je izvršen posel‘.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – mesta trgovanja v EU ali

‚SINT‘ – sistematični internalizator

‚XOFF‘ – v drugih primerih

9

Mesto trgovanja v tretji državi, kjer je izvršen posel

Navedba mesta trgovanja v tretji državi, kjer je bil posel izvršen. Uporabite kodo MIC segmenta po ISO 10383. Če koda MIC segmenta ne obstaja, se uporabi koda MIC upravljavca.

Če posel ni izvršen na mestu trgovanja v tretji državi, se polje pusti prazno.

APA, CTP

{MIC}

10

Datum in ura objave

Za vse finančne instrumente datum in ura, ko je mesto trgovanja ali APA objavilo posel.

Za posle, izvršene na mestu trgovanja, je raven podrobnosti skladna z zahtevami iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, sta sporočena datum in ura posla natančna vsaj do najbližje sekunde.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Mesto objave

Koda, ki se uporablja za identifikacijo mesta trgovanja ali APA, ki objavi posel.

CTP

mesto trgovanja: {MIC}

APA: koda MIC segmenta po ISO 10383 (4 znaki), če je na voljo. Sicer se objavi 4-mestna koda, kot je objavljena na seznamu izvajalcev storitev sporočanja podatkov na spletni strani ESMA.

12

Identifikacijska oznaka prenosa

Alfanumerična koda, ki jo poslu pripišejo mesta trgovanja (v skladu s členom 12 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/580 (1)) in APA in ki se uporablja pri vsakem naknadnem sklicevanju na ta konkreten posel.

Identifikacijska koda posla je edinstvena, dosledna in ostane nespremenjena za kode MIC segmenta po ISO 10383 in po trgovalnih dneh. Če mesto trgovanja ne uporablja kod MIC segmenta, mora biti identifikacijska koda posla edinstvena, dosledna in nespremenjena za kode MIC upravljavca po trgovalnih dneh.

Če APA ne uporablja kode MIC, se uporabi edinstvena, dosledna in nespremenjena 4-mestna koda za identifikacijo APA po trgovalnih dneh.

Komponente identifikacijske kode posla ne razkrivajo identitete nasprotnih strank v poslu, za katerega se hrani koda.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}

Tabela 4

Seznam oznak za potrebe preglednosti po trgovanju

| Oznaka | Naziv oznake | Vrsta mesta izvršitve ali objave | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| ‚BENC‘ | Oznaka referenčnega posla (Benchmark transaction) | RM, MTF
  APA
  CTP | Posli, izvršeni na podlagi cene, ki se izračuna v več časovnih točkah glede na ustrezno referenčno merilo, kot je povprečna cena, tehtana glede na obseg, ali povprečna cena, tehtana glede na čas. |
| ‚NPFT‘ | Oznaka posla, ki ne prispeva k oblikovanju cene (Non-price forming transaction) | RM, MTF
  CTP | Posli, ki ne prispevajo k oblikovanju cene, kot so določeni v členu 2(5) Delegirane uredbe (EU) 2017/590. |
| ‚PORT‘ | Oznaka za portfeljske posle | RM, MTF
  APA
  CTP | Posli s petimi ali več različnimi finančnimi instrumenti, pri čemer z navedenimi posli hkrati trguje ista stranka, z njimi pa se trguje kot z eno enoto za določeno referenčno ceno. |
| ‚CONT‘ | Oznaka pogojenih poslov | RM, MTF
  APA
  CTP | Posli, ki so pogojeni z nakupom, prodajo, izdajo ali odkupom pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih ali drugega finančnega instrumenta, pri čemer se nameravajo vsi elementi posla izvršiti kot ena enota; |
| ‚ACTX‘ | Oznaka navzkrižnega posla (Agency cross transaction) | APA
  CTP | Posli, pri katerih je investicijsko podjetje povezalo naročili strank, pri čemer sta se nakup in prodaja izvedla kot en posel, obseg in cena pa sta bila enaka. |
| ‚SDIV‘ | Oznaka posla s posebno dividendo (Special dividend transaction) | RM, MTF
  APA
  CTP | Posli, ki so: izvršeni v obdobju brez upravičenja do dividende (ex-dividend period), ko se dividenda ali druga oblika razdelitve dobička obračuna kupcu in ne prodajalcu; ali izvršeni v obdobju z upravičenjem do dividende (cum-dividend period), ko se dividenda ali druga oblika razdelitve dobička obračuna prodajalcu in ne kupcu. |
| ‚LRGS‘ | Oznaka posla velikega tržnega obsega z odlogom objave | RM, MTF
  APA
  CTP | Posli, ki so veliki v primerjavi z običajnim tržnim obsegom, za katere je dovoljen odlog objave v skladu s členom 15. |
| ‚RFPT‘ | Oznaka posla z referenčno ceno (Reference price transaction) | RM, MTF
  CTP | Posli, ki se izvršijo v okviru sistemov, ki delujejo v skladu s členom 4(1), točka (a), Uredbe (EU) št. 600/2014. |
| ‚NLIQ‘ | Oznaka posla z likvidnimi finančnimi instrumenti, dogovorjenega v pogajanjih | RM, MTF
  CTP | Posli, ki se izvršijo v skladu s členom 4(1), točka (b)(i), Uredbe (EU) št. 600/2014. |
| ‚OILQ‘ | Oznaka posla z nelikvidnimi finančnimi instrumenti, dogovorjenega v pogajanjih | RM, MTF
  CTP | Posli, ki se izvršijo v skladu s členom 4(1), točka (b)(ii), Uredbe (EU) št. 600/2014. |
| ‚PRIC‘ | Oznaka posla, dogovorjenega v pogajanjih, za katerega veljajo drugi pogoji kot trenutna tržna cena | RM, MTF
  CTP | Posli, ki se izvršijo v skladu s členom 4(1), točka (b)(iii), Uredbe (EU) št. 600/2014, in kot so opisani v členu 6. |
| ‚ALGO‘ | Oznaka algoritemskega posla (Algorithmic transaction) | RM, MTF
  CTP | Posel, ki se izvrši na podlagi algoritemskega trgovanja investicijskega podjetja, kot je opredeljeno v členu 4(1), točka 39, Direktive 2014/65/EU. |
| ‚SIZE‘ | Oznaka posla nad standardnim tržnim obsegom | APA
  CTP | Posli, izvršeni prek sistematičnega internalizatorja, pri katerih je bila velikost vhodnega naročila nad standardnim tržnim obsegom, določenim v skladu s členom 11. |
| ‚ILQD‘ | Oznaka posla z nelikvidnimi instrumenti (Illiquid instrument transaction) | APA
  CTP | Posli z nelikvidnimi instrumenti, kot se določijo v skladu s členi 1 do 5 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/567 (2), izvršeni prek sistematičnega internalizatorja. |
| ‚RPRI‘ | Oznaka poslov, ki so prejeli ugodnejšo ceno | APA
  CTP | Posli, ki se izvršijo prek sistematičnega internalizatorja po ugodnejši ceni v skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) št. 600/2014. |
| ‚CANC‘ | Oznaka o preklicu | RM, MTF
  APA
  CTP | Kadar se prej objavljen posel prekliče. |
| ‚AMND‘ | Oznaka o spremembi | RM, MTF
  APA
  CTP | Kadar se prej objavljen posel spremeni. |
| ‚DUPL‘ | Oznaka podvojenih sporočenih poslov. | APA | Kadar se posel sporoči več kot enemu APA v skladu s členom 16(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/571. |

Oznaka

Naziv oznake

Vrsta mesta izvršitve ali objave

Opis

‚BENC‘

Oznaka referenčnega posla (Benchmark transaction)

RM, MTF

APA

CTP

Posli, izvršeni na podlagi cene, ki se izračuna v več časovnih točkah glede na ustrezno referenčno merilo, kot je povprečna cena, tehtana glede na obseg, ali povprečna cena, tehtana glede na čas.

‚NPFT‘

Oznaka posla, ki ne prispeva k oblikovanju cene (Non-price forming transaction)

RM, MTF

CTP

Posli, ki ne prispevajo k oblikovanju cene, kot so določeni v členu 2(5) Delegirane uredbe (EU) 2017/590.

‚PORT‘

Oznaka za portfeljske posle

RM, MTF

APA

CTP

Posli s petimi ali več različnimi finančnimi instrumenti, pri čemer z navedenimi posli hkrati trguje ista stranka, z njimi pa se trguje kot z eno enoto za določeno referenčno ceno.

‚CONT‘

Oznaka pogojenih poslov

RM, MTF

APA

CTP

Posli, ki so pogojeni z nakupom, prodajo, izdajo ali odkupom pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih ali drugega finančnega instrumenta, pri čemer se nameravajo vsi elementi posla izvršiti kot ena enota;

‚ACTX‘

Oznaka navzkrižnega posla (Agency cross transaction)

APA

CTP

Posli, pri katerih je investicijsko podjetje povezalo naročili strank, pri čemer sta se nakup in prodaja izvedla kot en posel, obseg in cena pa sta bila enaka.

‚SDIV‘

Oznaka posla s posebno dividendo (Special dividend transaction)

RM, MTF

APA

CTP

Posli, ki so: izvršeni v obdobju brez upravičenja do dividende (ex-dividend period), ko se dividenda ali druga oblika razdelitve dobička obračuna kupcu in ne prodajalcu; ali izvršeni v obdobju z upravičenjem do dividende (cum-dividend period), ko se dividenda ali druga oblika razdelitve dobička obračuna prodajalcu in ne kupcu.

‚LRGS‘

Oznaka posla velikega tržnega obsega z odlogom objave

RM, MTF

APA

CTP

Posli, ki so veliki v primerjavi z običajnim tržnim obsegom, za katere je dovoljen odlog objave v skladu s členom 15.

‚RFPT‘

Oznaka posla z referenčno ceno (Reference price transaction)

RM, MTF

CTP

Posli, ki se izvršijo v okviru sistemov, ki delujejo v skladu s členom 4(1), točka (a), Uredbe (EU) št. 600/2014.

‚NLIQ‘

Oznaka posla z likvidnimi finančnimi instrumenti, dogovorjenega v pogajanjih

RM, MTF

CTP

Posli, ki se izvršijo v skladu s členom 4(1), točka (b)(i), Uredbe (EU) št. 600/2014.

‚OILQ‘

Oznaka posla z nelikvidnimi finančnimi instrumenti, dogovorjenega v pogajanjih

RM, MTF

CTP

Posli, ki se izvršijo v skladu s členom 4(1), točka (b)(ii), Uredbe (EU) št. 600/2014.

‚PRIC‘

Oznaka posla, dogovorjenega v pogajanjih, za katerega veljajo drugi pogoji kot trenutna tržna cena

RM, MTF

CTP

Posli, ki se izvršijo v skladu s členom 4(1), točka (b)(iii), Uredbe (EU) št. 600/2014, in kot so opisani v členu 6.

‚ALGO‘

Oznaka algoritemskega posla (Algorithmic transaction)

RM, MTF

CTP

Posel, ki se izvrši na podlagi algoritemskega trgovanja investicijskega podjetja, kot je opredeljeno v členu 4(1), točka 39, Direktive 2014/65/EU.

‚SIZE‘

Oznaka posla nad standardnim tržnim obsegom

APA

CTP

Posli, izvršeni prek sistematičnega internalizatorja, pri katerih je bila velikost vhodnega naročila nad standardnim tržnim obsegom, določenim v skladu s členom 11.

‚ILQD‘

Oznaka posla z nelikvidnimi instrumenti (Illiquid instrument transaction)

APA

CTP

Posli z nelikvidnimi instrumenti, kot se določijo v skladu s členi 1 do 5 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/567 (2), izvršeni prek sistematičnega internalizatorja.

‚RPRI‘

Oznaka poslov, ki so prejeli ugodnejšo ceno

APA

CTP

Posli, ki se izvršijo prek sistematičnega internalizatorja po ugodnejši ceni v skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) št. 600/2014.

‚CANC‘

Oznaka o preklicu

RM, MTF

APA

CTP

Kadar se prej objavljen posel prekliče.

‚AMND‘

Oznaka o spremembi

RM, MTF

APA

CTP

Kadar se prej objavljen posel spremeni.

‚DUPL‘

Oznaka podvojenih sporočenih poslov.

APA

Kadar se posel sporoči več kot enemu APA v skladu s členom 16(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/571.

---

(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 z dne 24. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede hranjenja pomembnih podatkov o naročilih za finančne instrumente (UL L 87, 31.3.2017, str. 193).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/567 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo pojmov, preglednostjo, stiskanjem portfelja ter nadzornimi ukrepi glede poseganja v zvezi s produkti in pozicij (UL L 87, 31.3.2017, str. 90).“

---

PRILOGA II

V Prilogi II k Delegirani uredbi (EU) 2017/587 se tabela 5 nadomesti z naslednjim:

„Tabela 5

Pragovi za odložene objave in zamude za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi

| Najmanjša kvalificirana velikost posla za dovoljeno zamudo v EUR | Čas do objave po poslu |
| --- | --- |
| 15 000 000 | 60 minut |
| 50 000 000 | Konec trgovalnega dneva“ |

Najmanjša kvalificirana velikost posla za dovoljeno zamudo v EUR

Čas do objave po poslu

15 000 000

60 minut

50 000 000

Konec trgovalnega dneva“

---

PRILOGA III

„PRILOGA IV

Podatki, ki jih je treba predložiti za določitev najpomembnejšega trga, kar zadeva likvidnost, ADT in AVT

Tabela 1

Tabela z oblikami zapisa podatkov

| Oblika zapisa | Vrsta podatkov | Opredelitev |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Do n alfanumeričnih znakov | Polje za prosto besedilo |
| {ISIN} | 12 alfanumeričnih znakov | Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166. |
| {MIC} | 4 alfanumerični znaki | Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383 |
| {DATEFORMAT} | Oblika datuma po ISO 8601 | Datumi se poročajo v naslednji obliki: LLLL-MM-DD. |
| {DECIMAL-n/m} | Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je lahko do m števk decimalk | Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti:
  decimalno ločilo je ‚.‘ (pika),
  negativne vrednosti imajo predznak ‚–‘ (minus)
  vrednosti se zaokrožijo in se ne skrajšajo. |
| {INTEGER-n} | Celo število z do n števkami | Numerično polje za pozitivne in negativne cele vrednosti. |

Oblika zapisa

Vrsta podatkov

Opredelitev

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov

Polje za prosto besedilo

{ISIN}

12 alfanumeričnih znakov

Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumerični znaki

Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383

{DATEFORMAT}

Oblika datuma po ISO 8601

Datumi se poročajo v naslednji obliki: LLLL-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je lahko do m števk decimalk

Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti:

decimalno ločilo je ‚.‘ (pika),

negativne vrednosti imajo predznak ‚–‘ (minus)

vrednosti se zaokrožijo in se ne skrajšajo.

{INTEGER-n}

Celo število z do n števkami

Numerično polje za pozitivne in negativne cele vrednosti.

Tabela 2

Podrobnosti, ki jih je treba predložiti za določitev najpomembnejšega trga, kar zadeva likvidnost, ADT in AVT (na podlagi trenutnih navodil za poročanje)

| Številka polja | Identifikator polja | Opis in podatki, ki se morajo objaviti | Vrsta mesta izvršitve ali objave | Oblika zapisa podatkov, ki se uporabi, kot je opredeljena v tabeli 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikacijska koda instrumenta | Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta | Regulirani trg (RM)
  Večstranski sistem trgovanja (MTF)
  Sistem odobrenih objav (APA)
  Ponudnik stalnih informacij (CTP) | {ISIN} |
| 2 | Datum izvršitve | Datum, na katerega so posli izvršeni. | RM, MTF, APA, CTP | {DATEFORMAT} |
| 3 | Mesto izvršitve | Koda MIC segmenta za mesto trgovanja v EU ali sistematičnega internalizatorja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.
  Koda MIC XOFF, če posel izvršijo investicijska podjetja, ki niso sistematični internalizatorji in posel ni izvršen na mestu trgovanja. | RM, MTF, APA, CTP | {MIC} – mesta trgovanja ali sistematičnega internalizatorja ali {MIC}– XOFF“ |
| 4 | Oznaka instrumenta, s katerim je trgovanje začasno ustavljeno | Navedba, ali je bilo trgovanje z instrumentom začasno ustavljeno na datum izvršitve za celoten trgovalni dan na zadevnem mestu trgovanja.
  Ker je trgovanje z instrumentom začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan, se v poljih 5 do 10 poroča vrednost nič. | RM, MTF, CTP | TRUE – če je bilo trgovanje z instrumentom začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan
  ali FALSE – če trgovanje z instrumentom ni bilo začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan |
| 5 | Skupno število poslov | Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve (*2). | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 6 | Skupni promet | Skupni promet, ustvarjen na datum izvršitve, izražen v EUR (*1)
   (*2) | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Izvršeni posli, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014. | Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014 na isti dan (*2). | RM, MTF, CTP | {INTEGER-18} |
| 8 | Skupni izvršeni promet, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014. | Skupni izvršeni promet na datum izvršitve, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014 na isti dan (*1)
   (*2). | RM, MTF, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 9 | Skupno število poslov, razen poslov, izvršenih v okviru odloga za velike posle po trgovanju. | Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve, razen poslov, izvršenih v okviru opustitve za velik obseg (po trgovanju) (*2).
  Za delnice in potrdila o lastništvu se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag za razpon povezanega povprečnega dnevnega prometa (ADT) v tabeli 4 Priloge II.
  Za certifikate in druge podobne finančne instrumente se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 6 v Prilogi II.
  Za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 5 v Prilogi II. | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 10 | Skupni izvršeni promet, razen poslov, izvršenih v okviru odloga za velike posle po trgovanju. | Skupni obseg poslov, izvršenih na datum izvršitve, razen poslov, izvršenih v okviru opustitve za velik obseg (po trgovanju) (*1)
   (*2).
  Za delnice in potrdila o lastništvu se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag za razpon povezanega povprečnega dnevnega prometa (ADT) v tabeli 4 Priloge II.
  Za certifikate in druge podobne finančne instrumente se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 6 v Prilogi II.
  Za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 5 v Prilogi II. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |

Številka polja

Identifikator polja

Opis in podatki, ki se morajo objaviti

Vrsta mesta izvršitve ali objave

Oblika zapisa podatkov, ki se uporabi, kot je opredeljena v tabeli 1

1

Identifikacijska koda instrumenta

Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

Regulirani trg (RM)

Večstranski sistem trgovanja (MTF)

Sistem odobrenih objav (APA)

Ponudnik stalnih informacij (CTP)

{ISIN}

2

Datum izvršitve

Datum, na katerega so posli izvršeni.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Mesto izvršitve

Koda MIC segmenta za mesto trgovanja v EU ali sistematičnega internalizatorja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.

Koda MIC XOFF, če posel izvršijo investicijska podjetja, ki niso sistematični internalizatorji in posel ni izvršen na mestu trgovanja.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – mesta trgovanja ali sistematičnega internalizatorja ali {MIC}– XOFF“

4

Oznaka instrumenta, s katerim je trgovanje začasno ustavljeno

Navedba, ali je bilo trgovanje z instrumentom začasno ustavljeno na datum izvršitve za celoten trgovalni dan na zadevnem mestu trgovanja.

Ker je trgovanje z instrumentom začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan, se v poljih 5 do 10 poroča vrednost nič.

RM, MTF, CTP

TRUE – če je bilo trgovanje z instrumentom začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan

ali FALSE – če trgovanje z instrumentom ni bilo začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan

5

Skupno število poslov

Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Skupni promet

Skupni promet, ustvarjen na datum izvršitve, izražen v EUR (*1)
   (*2)

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Izvršeni posli, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014.

Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014 na isti dan (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Skupni izvršeni promet, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014.

Skupni izvršeni promet na datum izvršitve, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014 na isti dan (*1)
   (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Skupno število poslov, razen poslov, izvršenih v okviru odloga za velike posle po trgovanju.

Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve, razen poslov, izvršenih v okviru opustitve za velik obseg (po trgovanju) (*2).

Za delnice in potrdila o lastništvu se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag za razpon povezanega povprečnega dnevnega prometa (ADT) v tabeli 4 Priloge II.

Za certifikate in druge podobne finančne instrumente se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 6 v Prilogi II.

Za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 5 v Prilogi II.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Skupni izvršeni promet, razen poslov, izvršenih v okviru odloga za velike posle po trgovanju.

Skupni obseg poslov, izvršenih na datum izvršitve, razen poslov, izvršenih v okviru opustitve za velik obseg (po trgovanju) (*1)
   (*2).

Za delnice in potrdila o lastništvu se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag za razpon povezanega povprečnega dnevnega prometa (ADT) v tabeli 4 Priloge II.

Za certifikate in druge podobne finančne instrumente se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 6 v Prilogi II.

Za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 5 v Prilogi II.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

---

(*1)  Promet se izračuna kot število instrumentov, izmenjanih med kupci in prodajalci, pomnoženo s ceno na enoto instrumenta, zamenjanega za ta specifičen posel, in se izrazi v EUR.

*1

(*2)  Posli, ki so bili preklicani, se izključijo iz sporočenih podatkov.

*2

V vseh primerih je treba v polje vpisati katero koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do največ 18 numeričnih znakov, vključno z največ 5 decimalnimi mesti.“

---

| 16.5.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | L 131/17 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2023

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/17

---

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/945

z dne 17. januarja 2023

o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/583 v zvezi z nekaterimi zahtevami glede preglednosti, ki se uporabljajo za posle z nelastniškimi instrumenti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) ter zlasti členov 9(5), tretji pododstavek, 11(4), tretji pododstavek, 14(7), tretji pododstavek, 21(5), tretji pododstavek, in 22(3), drugi pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

| (1) | Ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih z uporabo Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/583 (2), ugotovljene neusklajene uporabe določb, ki temeljijo na tem, ali posel prispeva k oblikovanju cene ali ne, ter sprememb v trgovalnih praksah zaradi tehnološkega razvoja in prilagojenega ravnanja udeležencev na trgu, ki omogočajo objavo informacij v krajšem času, je treba spremeniti nekatere določbe navedene delegirane uredbe. |
| --- | --- |

(1)

Ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih z uporabo Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/583 (2), ugotovljene neusklajene uporabe določb, ki temeljijo na tem, ali posel prispeva k oblikovanju cene ali ne, ter sprememb v trgovalnih praksah zaradi tehnološkega razvoja in prilagojenega ravnanja udeležencev na trgu, ki omogočajo objavo informacij v krajšem času, je treba spremeniti nekatere določbe navedene delegirane uredbe.

| (2) | Koncept poslov, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, ki je pomemben za uporabo izvzetja iz zahtev glede preglednosti po trgovanju za dvostranske posle, so nadzorovani subjekti razlagali različno, kar je privedlo do neusklajenega objavljanja informacij o preglednosti po trgovanju v skladu s členom 21 Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Za izboljšanje preglednosti in kakovosti podatkov ter s tem za olajšanje združevanja podatkov je treba poenostaviti in pojasniti ureditev poročanja, ki se uporablja za posle z nelastniškimi instrumenti. Da bi se izognili različnim razlagam, bi bilo treba uskladiti različne določbe, ki temeljijo na konceptu poslov, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/587 (4) in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (5), ki obravnava poročanje o poslih pristojnim organom. Ker seznam poslov, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, v Delegirani uredbi (EU) 2017/590 vsebuje vse posle, ki jih je treba izključiti iz zahtev glede poročanja, bi bilo treba ločene posle iz Delegirane uredbe (EU) 2017/587 črtati. |
| --- | --- |

(2)

Koncept poslov, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, ki je pomemben za uporabo izvzetja iz zahtev glede preglednosti po trgovanju za dvostranske posle, so nadzorovani subjekti razlagali različno, kar je privedlo do neusklajenega objavljanja informacij o preglednosti po trgovanju v skladu s členom 21 Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Za izboljšanje preglednosti in kakovosti podatkov ter s tem za olajšanje združevanja podatkov je treba poenostaviti in pojasniti ureditev poročanja, ki se uporablja za posle z nelastniškimi instrumenti. Da bi se izognili različnim razlagam, bi bilo treba uskladiti različne določbe, ki temeljijo na konceptu poslov, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/587 (4) in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (5), ki obravnava poročanje o poslih pristojnim organom. Ker seznam poslov, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, v Delegirani uredbi (EU) 2017/590 vsebuje vse posle, ki jih je treba izključiti iz zahtev glede poročanja, bi bilo treba ločene posle iz Delegirane uredbe (EU) 2017/587 črtati.

| (3) | Udeleženci na trgu različno razlagajo zahteve glede preglednosti pred trgovanjem za hibridne trgovalne sisteme, zaradi česar so upravljavci takih sistemov zagotavljali neusklajena razkritja v zvezi s preglednostjo pred trgovanjem. Hibridni sistemi so sistemi, ki združujejo dva ali več trgovalnih sistemov. Za zagotovitev, da navedeni upravljavci usklajeno razkrivajo ustrezne informacije o preglednosti pred trgovanjem po vsej Uniji, bi bilo treba uvesti zahteve glede preglednosti pred trgovanjem za hibridne trgovalne sisteme, ki zagotavljajo, da so zahteve glede preglednosti pred trgovanjem usklajene z zahtevami posameznih sistemov, ki sestavljajo hibridni sistem. |
| --- | --- |

(3)

Udeleženci na trgu različno razlagajo zahteve glede preglednosti pred trgovanjem za hibridne trgovalne sisteme, zaradi česar so upravljavci takih sistemov zagotavljali neusklajena razkritja v zvezi s preglednostjo pred trgovanjem. Hibridni sistemi so sistemi, ki združujejo dva ali več trgovalnih sistemov. Za zagotovitev, da navedeni upravljavci usklajeno razkrivajo ustrezne informacije o preglednosti pred trgovanjem po vsej Uniji, bi bilo treba uvesti zahteve glede preglednosti pred trgovanjem za hibridne trgovalne sisteme, ki zagotavljajo, da so zahteve glede preglednosti pred trgovanjem usklajene z zahtevami posameznih sistemov, ki sestavljajo hibridni sistem.

| (4) | V javnih poročilih o poslih s finančnimi instrumenti so bili nekateri ključni elementi, kot so cena, količina in nominalni znesek, izraženi neusklajeno. Ti elementi bi se morali izražati v skladu s tržnimi konvencijami v zvezi s posameznimi instrumenti. Kar zadeva obveznice, bi morala biti cena izražena v odstotkih, razen če tržna konvencija določa, da je cena določene vrste obveznice izražena drugače. Za kreditne zamenjave bi morala biti cena izražena v bazičnih točkah, ki jih prejme prodajalec kreditnega zavarovanja. |
| --- | --- |

(4)

V javnih poročilih o poslih s finančnimi instrumenti so bili nekateri ključni elementi, kot so cena, količina in nominalni znesek, izraženi neusklajeno. Ti elementi bi se morali izražati v skladu s tržnimi konvencijami v zvezi s posameznimi instrumenti. Kar zadeva obveznice, bi morala biti cena izražena v odstotkih, razen če tržna konvencija določa, da je cena določene vrste obveznice izražena drugače. Za kreditne zamenjave bi morala biti cena izražena v bazičnih točkah, ki jih prejme prodajalec kreditnega zavarovanja.

| (5) | Posli, pri katerih se več različnih obveznic ali drugih finančnih instrumentov hkrati proda eni stranki, vključno z nasprotnimi strankami, kot portfeljski posel po enotni ceni za celoten sklop, niso prepoznavni kot taki v javnih poročilih. Brez natančne identifikacije takih portfeljskih poslov javna poročila prikazujejo več posameznih poslov po ceni, ki ne odraža tržne cene. Zato je treba v tabelo 3 Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2017/587 dodati oznako za portfeljske posle, ki identificira take posle. |
| --- | --- |

(5)

Posli, pri katerih se več različnih obveznic ali drugih finančnih instrumentov hkrati proda eni stranki, vključno z nasprotnimi strankami, kot portfeljski posel po enotni ceni za celoten sklop, niso prepoznavni kot taki v javnih poročilih. Brez natančne identifikacije takih portfeljskih poslov javna poročila prikazujejo več posameznih poslov po ceni, ki ne odraža tržne cene. Zato je treba v tabelo 3 Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2017/587 dodati oznako za portfeljske posle, ki identificira take posle.

| (6) | Mesta trgovanja, sistemi odobrenih objav in investicijska podjetja niso usklajeno razlagali zahtev v zvezi z razkritjem informacij o preglednosti po trgovanju javnosti in informacij, ki jih je treba zagotoviti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) in pristojnim organom za namene izračunov v zvezi s preglednostjo. Zato so take informacije nepopolne, netočne ali neusklajene. To zmanjšuje uporabnost takih informacij ter kakovost in točnost izračunov v zvezi s preglednostjo na podlagi predloženih podatkov. Za spodbujanje usklajene uporabe zahtev glede preglednosti po trgovanju po vsej Uniji je treba podrobneje določiti, kako bi morali mesta trgovanja, sistemi odobrenih objav in investicijska podjetja razkrivati podrobnosti, kot sta cena in nominalni znesek, v zvezi z različnimi finančnimi instrumenti ter za poročanje referenčnih in kvantitativnih podatkov ESMA in pristojnim organom. |
| --- | --- |

(6)

Mesta trgovanja, sistemi odobrenih objav in investicijska podjetja niso usklajeno razlagali zahtev v zvezi z razkritjem informacij o preglednosti po trgovanju javnosti in informacij, ki jih je treba zagotoviti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) in pristojnim organom za namene izračunov v zvezi s preglednostjo. Zato so take informacije nepopolne, netočne ali neusklajene. To zmanjšuje uporabnost takih informacij ter kakovost in točnost izračunov v zvezi s preglednostjo na podlagi predloženih podatkov. Za spodbujanje usklajene uporabe zahtev glede preglednosti po trgovanju po vsej Uniji je treba podrobneje določiti, kako bi morali mesta trgovanja, sistemi odobrenih objav in investicijska podjetja razkrivati podrobnosti, kot sta cena in nominalni znesek, v zvezi z različnimi finančnimi instrumenti ter za poročanje referenčnih in kvantitativnih podatkov ESMA in pristojnim organom.

| (7) | Likvidnost izvedenih finančnih instrumentov na blago se močno razlikuje glede na značilnosti instrumentov. Oblika poročanja o nekaterih značilnostih izvedenih finančnih instrumentov na blago in na prevozne stroške v Delegirani uredbi (EU) 2017/583 trenutno ni dovolj natančno določena. Da bi dosegli usklajeno poročanje o teh značilnostih in izboljšali kakovost podatkov, bi se morale te oblike zanašati na obstoječe tržne standarde in bi jih bilo treba natančno določiti. |
| --- | --- |

(7)

Likvidnost izvedenih finančnih instrumentov na blago se močno razlikuje glede na značilnosti instrumentov. Oblika poročanja o nekaterih značilnostih izvedenih finančnih instrumentov na blago in na prevozne stroške v Delegirani uredbi (EU) 2017/583 trenutno ni dovolj natančno določena. Da bi dosegli usklajeno poročanje o teh značilnostih in izboljšali kakovost podatkov, bi se morale te oblike zanašati na obstoječe tržne standarde in bi jih bilo treba natančno določiti.

| (8) | Delegirano uredbo (EU) 2017/583 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. |
| --- | --- |

(8)

Delegirano uredbo (EU) 2017/583 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

| (9) | Da bi mestom trgovanja, sistemom odobrenih objav in investicijskim podjetjem omogočili, da v svoje sisteme uvedejo potrebne spremembe, bi se morale nekatere spremembe, uvedene s to uredbo, uporabljati od 1. januarja 2024. Za zagotovitev pravne varnosti in kontinuitete za posle, izvršene pred 1. januarjem 2024, ki pa so objavljeni ali spremenjeni po navedenem datumu, bi bilo treba za posle, izvršene pred 1. januarjem 2024, še naprej uporabljati člen 12 Delegirane uredbe (EU) 2017/583 ter priloge I, II in IV k navedeni uredbi, kot so se uporabljale 31. decembra 2023. |
| --- | --- |

(9)

Da bi mestom trgovanja, sistemom odobrenih objav in investicijskim podjetjem omogočili, da v svoje sisteme uvedejo potrebne spremembe, bi se morale nekatere spremembe, uvedene s to uredbo, uporabljati od 1. januarja 2024. Za zagotovitev pravne varnosti in kontinuitete za posle, izvršene pred 1. januarjem 2024, ki pa so objavljeni ali spremenjeni po navedenem datumu, bi bilo treba za posle, izvršene pred 1. januarjem 2024, še naprej uporabljati člen 12 Delegirane uredbe (EU) 2017/583 ter priloge I, II in IV k navedeni uredbi, kot so se uporabljale 31. decembra 2023.

| (10) | Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji. |
| --- | --- |

(10)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.

| (11) | ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (6) – |
| --- | --- |

(11)

ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (6) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2017/583

Delegirana uredba (EU) 2017/583 se spremeni:

| (1) | V členu 4 se doda naslednji odstavek 4:

  „4.   Za namene odstavka 2, točka (a), se obseg naročil v sistemu za upravljanje naročil meri z nominalnim zneskom trgovanih pogodb, kot je navedeno v Prilogi II, tabela 2, polje 10.“; |
| --- | --- |

(1)

V členu 4 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Za namene odstavka 2, točka (a), se obseg naročil v sistemu za upravljanje naročil meri z nominalnim zneskom trgovanih pogodb, kot je navedeno v Prilogi II, tabela 2, polje 10.“;

| (2) | člen 12 se nadomesti z naslednjim:

  „Člen 12
  Uporaba preglednosti po trgovanju za nekatere vrste poslov, izvršene zunaj mesta trgovanja
  (člen 21(1) Uredbe (EU) št. 600/2014)
  Obveznosti iz člena 21(1) Uredbe (EU) št. 600/2014 se ne uporabljajo za posle, navedene v členu 2(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (*1). |
| --- | --- |

(2)

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Uporaba preglednosti po trgovanju za nekatere vrste poslov, izvršene zunaj mesta trgovanja

(člen 21(1) Uredbe (EU) št. 600/2014)

Obveznosti iz člena 21(1) Uredbe (EU) št. 600/2014 se ne uporabljajo za posle, navedene v členu 2(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (*1).

| (3) | člen 13 se spremeni:






  (a) | v odstavku 5 se doda naslednji pododstavek:
  „Podatki iz prvega pododstavka se zbirajo v skladu s Prilogo V.“; |
| --- | --- | --- |

(3)

člen 13 se spremeni:

(a)

v odstavku 5 se doda naslednji pododstavek:

„Podatki iz prvega pododstavka se zbirajo v skladu s Prilogo V.“;

| (b) | odstavka 17 in 18 se nadomestita z naslednjim:

  „17.   Pristojni organi zagotovijo objavo rezultatov izračunov iz odstavka 5 za vsak finančni instrument in razred finančnih instrumentov do 30. aprila v letu po začetku uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 in do 30. aprila vsako naslednje leto. Rezultati izračunov se uporabljajo od prvega ponedeljka v juniju vsako leto po objavi do dneva pred prvim ponedeljkom junija naslednjega leta.


  18.   Za namene izračunov, navedenih v odstavku 1, točka (b)(i), in z odstopanjem od odstavkov 7, 15 in 17 pristojni organi v zvezi z obveznicami, razen ETC in ETN, zagotovijo četrtletno objavo izračunov iz odstavka 5, točka (a), na prvi ponedeljek v februarju, maju, avgustu in novembru po začetku uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 in na prvi ponedeljek v februarju, maju, avgustu in novembru vsako naslednje leto. Izračuni vključujejo posle, izvršene v Uniji v predhodnem koledarskem četrtletju, in se uporabljajo od tretjega ponedeljka februarja, maja, avgusta in novembra vsako leto do začetka veljavnosti izračunov za naslednje četrtletno obdobje.“; |
| --- | --- |

(b)

odstavka 17 in 18 se nadomestita z naslednjim:

„17.   Pristojni organi zagotovijo objavo rezultatov izračunov iz odstavka 5 za vsak finančni instrument in razred finančnih instrumentov do 30. aprila v letu po začetku uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 in do 30. aprila vsako naslednje leto. Rezultati izračunov se uporabljajo od prvega ponedeljka v juniju vsako leto po objavi do dneva pred prvim ponedeljkom junija naslednjega leta.

18.   Za namene izračunov, navedenih v odstavku 1, točka (b)(i), in z odstopanjem od odstavkov 7, 15 in 17 pristojni organi v zvezi z obveznicami, razen ETC in ETN, zagotovijo četrtletno objavo izračunov iz odstavka 5, točka (a), na prvi ponedeljek v februarju, maju, avgustu in novembru po začetku uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 in na prvi ponedeljek v februarju, maju, avgustu in novembru vsako naslednje leto. Izračuni vključujejo posle, izvršene v Uniji v predhodnem koledarskem četrtletju, in se uporabljajo od tretjega ponedeljka februarja, maja, avgusta in novembra vsako leto do začetka veljavnosti izračunov za naslednje četrtletno obdobje.“;

| (4) | Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi; |
| --- | --- |

(4)

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

| (5) | Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi; |
| --- | --- |

(5)

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

| (6) | Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi; |
| --- | --- |

(6)

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi;

| (7) | Priloga IV se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi; |
| --- | --- |

(7)

Priloga IV se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi;

| (8) | besedilo iz Priloge V k tej uredbi se doda kot Priloga V. |
| --- | --- |

(8)

besedilo iz Priloge V k tej uredbi se doda kot Priloga V.

Člen 2

Prehodna določba

Člen 12 ter priloge I, II in IV k Delegirani uredbi (EU) 2017/583, kot se uporabljajo 31. decembra 2023, se še naprej uporabljajo za posle, izvršene pred 1. januarjem 2024.

Člen 3

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uradnem listu Evropske unije

Člen 1, točke 2, 4, 5 in 7, se uporabljajo od 1. januarja 2024.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  UL L 173, 12.6.2014, str. 84.

1

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/583 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti, pravicami do emisij in izvedenimi finančnimi instrumenti (UL L 87, 31.3.2017, str. 229).

2

(3)  Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

3

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/587 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah po preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi instrumenti ter o obveznostih glede izvrševanja poslov z določenimi delnicami na mestu trgovanja ali s strani sistematičnega internalizatorja (UL L 87, 31.3.2017, str. 387).

4

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o poročanju o poslih pristojnim organom (UL L 87, 31.3.2017, str. 449).

5

(6)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

6

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o poročanju o poslih pristojnim organom, C/2016/4733 (UL L 87, 31.3.2017, str. 449).“;

*1

---

PRILOGA I

„PRILOGA I

Opis vrste sistema ter povezane informacije, ki jih je treba objaviti v skladu s členom 2

| Vrsta sistema | Opis sistema | Informacije, ki jih je treba objaviti |
| --- | --- | --- |
| Trgovalni sistem za avtomatsko povezovanje naročil | Sistem, ki s pomočjo knjige naročil in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja neprekinjeno povezuje naročila za prodajo z naročili za nakup na podlagi najboljše razpoložljive cene. | Za vsak finančni instrument skupno število naročil in obseg, ki ga predstavljajo na vsaki cenovni ravni, za vsaj pet najboljših nakupnih in prodajnih cen. |
| Trgovalni sistem na podlagi ponudb | Sistem, pri katerem se posli sklepajo na podlagi zavezujočih ponudb, ki se neprekinjeno dajejo na razpolago udeležencem, kar od vzdrževalcev trga zahteva, da ohranjajo ponudbe v taki velikosti, ki zagotavlja ravnotežje med potrebami članov in udeležencev po trgovanju s komercialnimi količinami in tveganjem, ki se mu izpostavlja vzdrževalec trga. | Za vsak finančni instrument najboljša nakupna in prodajna cena vsakega vzdrževalca trga za navedeni instrument skupaj z obsegi, povezanimi s temi cenami.
  Javno objavljene ponudbe so tiste, ki predstavljajo zavezujoče zaveze za nakup in prodajo finančnih instrumentov in ki prikazujejo ceno in količino finančnih instrumentov, pri kateri so registrirani vzdrževalci trga pripravljeni kupiti ali prodati. V izjemnih tržnih pogojih se lahko za omejen čas dovolijo okvirne ali enosmerne cene. |
| Trgovalni sistem na podlagi rednih avkcij | Sistem, ki povezuje naročila na podlagi rednih avkcij in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja. | Za vsak finančni instrument cena, po kateri bi avkcijski trgovalni sistem najbolje izpolnil zahteve svojega trgovalnega algoritma, in obseg, ki bi ga lahko po tej ceni potencialno izvršili udeleženci v tem sistemu. |
| Trgovalni sistem na podlagi zahtevkov za ponudbe | Trgovalni sistem, pri katerem se ponudba ali ponudbe podajo v odziv na zahtevek za ponudbo, ki ga odda eden ali več drugih članov ali udeležencev. Ponudbo lahko izvrši izključno član ali udeleženec mesta trgovanja, ki je podal zahtevek. Član ali udeleženec mesta trgovanja, ki je zahteval ponudbo, lahko sklene posel s sprejetjem ponudbe ali ponudb, ki so mu bile podane na zahtevo. | Ponudbe in povezani obsegi katerega koli člana ali udeleženca, ki bi v primeru sprejetja privedli do posla v skladu s pravili sistema. Vse oddane ponudbe v odziv na zahtevek za ponudbo se lahko objavijo hkrati, vendar najpozneje takrat, ko postanejo izvršljive. |
| Sistem za glasovno trgovanje | Trgovalni sistem, pri katerem se posli med člani dogovorijo z glasovnim pogajanjem. | Nakupne in prodajne ponudbe in povezani obsegi katerega koli člana ali udeleženca, ki bi v primeru sprejetja privedli do posla v skladu s pravili sistema. |
| Hibridni trgovalni sistem | Sistem, ki spada v dve ali več vrst trgovalnih sistemov iz vrstic 1 do 5 te tabele. | Za hibridne trgovalne sisteme, ki hkrati kombinirajo različne trgovalne sisteme, zahteve ustrezajo zahtevam glede preglednosti pred trgovanjem, ki se uporabljajo za vsako vrsto trgovalnega sistema, ki tvori hibridni sistem.
  Za hibridne trgovalne sisteme, ki zaporedno kombinirajo dva ali več trgovalnih sistemov, zahteve ustrezajo zahtevam glede preglednosti pred trgovanjem, ki se uporabljajo za zadevni trgovalni sistem, ki se upravlja v določenem trenutku. |
| Kateri koli drug trgovalni sistem | Katera koli druga vrsta trgovalnega sistema, ki ni zajeta v vrsticah 1 do 6. | Zadostne informacije o ravni naročil ali ponudb in trgovskega interesa; zlasti pet najboljših prodajnih in nakupnih cen in/ali dvosmernih ponudb vsakega vzdrževalca trga za navedeni instrument, če lastnosti mehanizma oblikovanja cen to dovoljujejo.“ |

Vrsta sistema

Opis sistema

Informacije, ki jih je treba objaviti

Trgovalni sistem za avtomatsko povezovanje naročil

Sistem, ki s pomočjo knjige naročil in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja neprekinjeno povezuje naročila za prodajo z naročili za nakup na podlagi najboljše razpoložljive cene.

Za vsak finančni instrument skupno število naročil in obseg, ki ga predstavljajo na vsaki cenovni ravni, za vsaj pet najboljših nakupnih in prodajnih cen.

Trgovalni sistem na podlagi ponudb

Sistem, pri katerem se posli sklepajo na podlagi zavezujočih ponudb, ki se neprekinjeno dajejo na razpolago udeležencem, kar od vzdrževalcev trga zahteva, da ohranjajo ponudbe v taki velikosti, ki zagotavlja ravnotežje med potrebami članov in udeležencev po trgovanju s komercialnimi količinami in tveganjem, ki se mu izpostavlja vzdrževalec trga.

Za vsak finančni instrument najboljša nakupna in prodajna cena vsakega vzdrževalca trga za navedeni instrument skupaj z obsegi, povezanimi s temi cenami.

Javno objavljene ponudbe so tiste, ki predstavljajo zavezujoče zaveze za nakup in prodajo finančnih instrumentov in ki prikazujejo ceno in količino finančnih instrumentov, pri kateri so registrirani vzdrževalci trga pripravljeni kupiti ali prodati. V izjemnih tržnih pogojih se lahko za omejen čas dovolijo okvirne ali enosmerne cene.

Trgovalni sistem na podlagi rednih avkcij

Sistem, ki povezuje naročila na podlagi rednih avkcij in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja.

Za vsak finančni instrument cena, po kateri bi avkcijski trgovalni sistem najbolje izpolnil zahteve svojega trgovalnega algoritma, in obseg, ki bi ga lahko po tej ceni potencialno izvršili udeleženci v tem sistemu.

Trgovalni sistem na podlagi zahtevkov za ponudbe

Trgovalni sistem, pri katerem se ponudba ali ponudbe podajo v odziv na zahtevek za ponudbo, ki ga odda eden ali več drugih članov ali udeležencev. Ponudbo lahko izvrši izključno član ali udeleženec mesta trgovanja, ki je podal zahtevek. Član ali udeleženec mesta trgovanja, ki je zahteval ponudbo, lahko sklene posel s sprejetjem ponudbe ali ponudb, ki so mu bile podane na zahtevo.

Ponudbe in povezani obsegi katerega koli člana ali udeleženca, ki bi v primeru sprejetja privedli do posla v skladu s pravili sistema. Vse oddane ponudbe v odziv na zahtevek za ponudbo se lahko objavijo hkrati, vendar najpozneje takrat, ko postanejo izvršljive.

Sistem za glasovno trgovanje

Trgovalni sistem, pri katerem se posli med člani dogovorijo z glasovnim pogajanjem.

Nakupne in prodajne ponudbe in povezani obsegi katerega koli člana ali udeleženca, ki bi v primeru sprejetja privedli do posla v skladu s pravili sistema.

Hibridni trgovalni sistem

Sistem, ki spada v dve ali več vrst trgovalnih sistemov iz vrstic 1 do 5 te tabele.

Za hibridne trgovalne sisteme, ki hkrati kombinirajo različne trgovalne sisteme, zahteve ustrezajo zahtevam glede preglednosti pred trgovanjem, ki se uporabljajo za vsako vrsto trgovalnega sistema, ki tvori hibridni sistem.

Za hibridne trgovalne sisteme, ki zaporedno kombinirajo dva ali več trgovalnih sistemov, zahteve ustrezajo zahtevam glede preglednosti pred trgovanjem, ki se uporabljajo za zadevni trgovalni sistem, ki se upravlja v določenem trenutku.

Kateri koli drug trgovalni sistem

Katera koli druga vrsta trgovalnega sistema, ki ni zajeta v vrsticah 1 do 6.

Zadostne informacije o ravni naročil ali ponudb in trgovskega interesa; zlasti pet najboljših prodajnih in nakupnih cen in/ali dvosmernih ponudb vsakega vzdrževalca trga za navedeni instrument, če lastnosti mehanizma oblikovanja cen to dovoljujejo.“

---

PRILOGA II

Priloga II se spremeni:

| (1) | tabela 2 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 2


  Seznam podatkov, potrebnih za namene preglednosti po trgovanju











  Št. | Identifikator polja | Finančni instrumenti | Opis/podatki, ki se morajo objaviti | Vrsta mesta izvršitve/objave | Oblika zapisa podatkov, ki se uporabi, kot je opredeljena v tabeli 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Datum in ura trgovanja | Za vse finančne instrumente | Datum in ura, ko se je izvršil posel
  Za posle, izvršene na mestu trgovanja, je raven podrobnosti skladna z zahtevami iz člena 2 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/574 (1).
  Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, sta to datum in ura, ko se stranki dogovorita o vsebini naslednjih polj: količina, cena, valute, kot so določene v poljih 31, 34 in 44 tabele 2 v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2017/590, identifikacijska koda instrumenta, razvrstitev instrumenta in koda instrumenta, ki predstavlja osnovo, kjer je relevantno. Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, je sporočeni čas posla natančen vsaj do najbližje sekunde.
  Če je posel izvršen na podlagi naročila, ki ga je podjetje, ki ga izvrši, v imenu stranke posredovalo tretji osebi, pri čemer pogoji za prenos iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2017/590 niso bili izpolnjeni, je to datum in ura posla in ne datum in ura posredovanja naročila. | Regulirani trg (RM))
  večstranski sistem trgovanja (MTF), organiziran sistem trgovanja (OTF)
  sistem odobrenih objav (APA)
  ponudnik stalnih informacij (CTP) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Identifikacijska koda instrumenta | Za vse finančne instrumente | Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {ISIN}. |
| 3 | Cena | Za vse finančne instrumente | Cena posla pri trgovanju, ki izključuje, kjer je relevantno, provizijo in natekle obresti.
  Cena pri trgovanju se poroča v skladu s standardno tržno konvencijo. Vrednost, navedena v tem polju, je skladna z vrednostjo, navedeno v polju ‚Oblika zapisa cene‘.
  Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še v pričakovanju (PNDG), ali če cena ni relevantna (NOAP), se polje pusti prazno. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/13} če je cena izražena kot denarna vrednost
  {DECIMAL-11/10} če je cena izražena kot odstotek ali donos
  {DECIMAL-18/17} če je cena izražena v bazičnih točkah |
| 4 | Manjkajoča cena | Za vse finančne instrumente | Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še v pričakovanju (price pending), se navede vrednost ‚PNDG‘.
  Če podatek o ceni ni relevanten, se navede vrednost ‚NOAP‘. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | ‚PNDG‘, če cena ni na voljo
  ‚NOAP‘, če cena ni relevantna |
| 5 | Valuta cene | Za vse finančne instrumente | Glavna valuta, v kateri je izražena cena (relevantno, če je cena izražena kot denarna vrednost). | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Oblika zapisa cene | Za vse finančne instrumente | Navedba, ali je cena izražena kot denarna vrednost, v odstotkih, bazičnih točkah ali kot donos.
  Oblika zapisa cene se sporoči v skladu s standardno tržno konvencijo.
  Za kreditne zamenjave se v to polje vnese ‚BAPO‘.
  Za obveznice (razen ETN in ETC) se v to polje vnese odstotek (PERC) nominalnega zneska. Kadar cena v odstotkih ni standardna tržna konvencija, se v skladu s standardno tržno konvencijo navede YIEL, BAPO ali MONE.
  Vrednost, navedena v tem polju, je skladna z vrednostjo, navedeno v polju ‚Cena‘.
  Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.
  Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še v pričakovanju (PNDG), ali če cena ni relevantna (NOAP), se polje pusti prazno. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | ‚MONE‘ – denarna vrednost
  ‚PERC‘ – odstotek ‚YIEL‘ – donos
  ‚BAPO‘ – bazične točke |
| 7 | Količina | Za vse finančne instrumente razen v primerih, opisanih v členu 11(1), točki (a) in (b), te uredbe. | Za finančne instrumente, s katerimi se trguje v enotah, število enot finančnega instrumenta. V nasprotnem primeru se polje pusti prazno. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17} |
| 8 | Količina v merski enoti | Za pogodbe z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, izražene v enotah, izvedene finančne instrumente C10, izvedene finančne instrumente na pravice do emisije in pravice do emisije, razen v primerih, opisanih v členu 11(1), točki (a) in (b), te uredbe. | Enakovreden znesek blaga ali pravice do emisije, s katerima se trguje, izražen v merski enoti. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17} |
| 9 | Oblika zapisa količine v merski enoti | Za pogodbe z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, izražene v enotah, izvedene finančne instrumente C10, izvedene finančne instrumente na pravice do emisije in pravice do emisije, razen v primerih, opisanih v členu 11(1), točki (a) in (b), te uredbe. | Navedba merske enote, v kateri je izražena količina. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | ‚TOCD‘ – tone ekvivalenta ogljikovega dioksida za katero koli pogodbo v zvezi s pravicami do emisije
  ‚TONE‘ – metrične tone
  ‚MWHO‘ – megavatne ure
  ‚MBTU‘ – milijon britanskih toplotnih enot
  ‚THM‘ – termalne enote
  ‚DAYS‘ – dnevi
  ali
  {ALPHANUM-4} za drugo |
| 10 | Nominalni znesek | Za vse finančne instrumente razen v primerih, opisanih v členu 11(1), točki (a) in (b), te uredbe. | To polje se izpolni:






  (i) | za obveznice (razen ETC in ETN) z nominalno vrednostjo, ki je znesek, ki se ob odkupu vrne vlagatelju; |

(1)

tabela 2 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2

Seznam podatkov, potrebnih za namene preglednosti po trgovanju

Št.

Identifikator polja

Finančni instrumenti

Opis/podatki, ki se morajo objaviti

Vrsta mesta izvršitve/objave

Oblika zapisa podatkov, ki se uporabi, kot je opredeljena v tabeli 1

1

Datum in ura trgovanja

Za vse finančne instrumente

Datum in ura, ko se je izvršil posel

Za posle, izvršene na mestu trgovanja, je raven podrobnosti skladna z zahtevami iz člena 2 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/574 (1).

Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, sta to datum in ura, ko se stranki dogovorita o vsebini naslednjih polj: količina, cena, valute, kot so določene v poljih 31, 34 in 44 tabele 2 v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2017/590, identifikacijska koda instrumenta, razvrstitev instrumenta in koda instrumenta, ki predstavlja osnovo, kjer je relevantno. Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, je sporočeni čas posla natančen vsaj do najbližje sekunde.

Če je posel izvršen na podlagi naročila, ki ga je podjetje, ki ga izvrši, v imenu stranke posredovalo tretji osebi, pri čemer pogoji za prenos iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2017/590 niso bili izpolnjeni, je to datum in ura posla in ne datum in ura posredovanja naročila.

Regulirani trg (RM))

večstranski sistem trgovanja (MTF), organiziran sistem trgovanja (OTF)

sistem odobrenih objav (APA)

ponudnik stalnih informacij (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Identifikacijska koda instrumenta

Za vse finančne instrumente

Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ISIN}.

3

Cena

Za vse finančne instrumente

Cena posla pri trgovanju, ki izključuje, kjer je relevantno, provizijo in natekle obresti.

Cena pri trgovanju se poroča v skladu s standardno tržno konvencijo. Vrednost, navedena v tem polju, je skladna z vrednostjo, navedeno v polju ‚Oblika zapisa cene‘.

Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še v pričakovanju (PNDG), ali če cena ni relevantna (NOAP), se polje pusti prazno.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} če je cena izražena kot denarna vrednost

{DECIMAL-11/10} če je cena izražena kot odstotek ali donos

{DECIMAL-18/17} če je cena izražena v bazičnih točkah

4

Manjkajoča cena

Za vse finančne instrumente

Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še v pričakovanju (price pending), se navede vrednost ‚PNDG‘.

Če podatek o ceni ni relevanten, se navede vrednost ‚NOAP‘.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

‚PNDG‘, če cena ni na voljo

‚NOAP‘, če cena ni relevantna

5

Valuta cene

Za vse finančne instrumente

Glavna valuta, v kateri je izražena cena (relevantno, če je cena izražena kot denarna vrednost).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Oblika zapisa cene

Za vse finančne instrumente

Navedba, ali je cena izražena kot denarna vrednost, v odstotkih, bazičnih točkah ali kot donos.

Oblika zapisa cene se sporoči v skladu s standardno tržno konvencijo.

Za kreditne zamenjave se v to polje vnese ‚BAPO‘.

Za obveznice (razen ETN in ETC) se v to polje vnese odstotek (PERC) nominalnega zneska. Kadar cena v odstotkih ni standardna tržna konvencija, se v skladu s standardno tržno konvencijo navede YIEL, BAPO ali MONE.

Vrednost, navedena v tem polju, je skladna z vrednostjo, navedeno v polju ‚Cena‘.

Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.

Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še v pričakovanju (PNDG), ali če cena ni relevantna (NOAP), se polje pusti prazno.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

‚MONE‘ – denarna vrednost

‚PERC‘ – odstotek ‚YIEL‘ – donos

‚BAPO‘ – bazične točke

7

Količina

Za vse finančne instrumente razen v primerih, opisanih v členu 11(1), točki (a) in (b), te uredbe.

Za finančne instrumente, s katerimi se trguje v enotah, število enot finančnega instrumenta. V nasprotnem primeru se polje pusti prazno.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

8

Količina v merski enoti

Za pogodbe z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, izražene v enotah, izvedene finančne instrumente C10, izvedene finančne instrumente na pravice do emisije in pravice do emisije, razen v primerih, opisanih v členu 11(1), točki (a) in (b), te uredbe.

Enakovreden znesek blaga ali pravice do emisije, s katerima se trguje, izražen v merski enoti.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

9

Oblika zapisa količine v merski enoti

Za pogodbe z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, izražene v enotah, izvedene finančne instrumente C10, izvedene finančne instrumente na pravice do emisije in pravice do emisije, razen v primerih, opisanih v členu 11(1), točki (a) in (b), te uredbe.

Navedba merske enote, v kateri je izražena količina.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

‚TOCD‘ – tone ekvivalenta ogljikovega dioksida za katero koli pogodbo v zvezi s pravicami do emisije

‚TONE‘ – metrične tone

‚MWHO‘ – megavatne ure

‚MBTU‘ – milijon britanskih toplotnih enot

‚THM‘ – termalne enote

‚DAYS‘ – dnevi

ali

{ALPHANUM-4} za drugo

10

Nominalni znesek

Za vse finančne instrumente razen v primerih, opisanih v členu 11(1), točki (a) in (b), te uredbe.

To polje se izpolni:

(i)

za obveznice (razen ETC in ETN) z nominalno vrednostjo, ki je znesek, ki se ob odkupu vrne vlagatelju;

| (ii) | za ETC in ETN ter listinjene izvedene finančne instrumente s številom instrumentov, izmenjanih med kupci in prodajalci, ki se pomnoži s ceno instrumenta, izmenjanega za zadevni posel. To pomeni s poljem za ceno, pomnoženim s poljem za količino; |
| --- | --- |

(ii)

za ETC in ETN ter listinjene izvedene finančne instrumente s številom instrumentov, izmenjanih med kupci in prodajalci, ki se pomnoži s ceno instrumenta, izmenjanega za zadevni posel. To pomeni s poljem za ceno, pomnoženim s poljem za količino;

| (iii) | za strukturirane finančne produkte z nominalno vrednostjo na enoto, pomnoženo s številom instrumentov v času posla; |
| --- | --- |

(iii)

za strukturirane finančne produkte z nominalno vrednostjo na enoto, pomnoženo s številom instrumentov v času posla;

| (iv) | za kreditne zamenjave z nominalnim zneskom, za katerega je kupljena ali prodana zaščita. |
| --- | --- |

(iv)

za kreditne zamenjave z nominalnim zneskom, za katerega je kupljena ali prodana zaščita.

| (v) | za opcije, opcije na zamenjavo, zamenjave, razen tistih iz točke (iv), standardizirane terminske pogodbe in nestandardizirane terminske pogodbe z nominalnim zneskom pogodbe; |
| --- | --- |

(v)

za opcije, opcije na zamenjavo, zamenjave, razen tistih iz točke (iv), standardizirane terminske pogodbe in nestandardizirane terminske pogodbe z nominalnim zneskom pogodbe;

| (vi) | za pravice do emisije z dobljeno količino po zadevni ceni, določeni v pogodbi v času posla. To pomeni s poljem za ceno, pomnoženim s poljem za količino v merski enoti; |
| --- | --- |

(vi)

za pravice do emisije z dobljeno količino po zadevni ceni, določeni v pogodbi v času posla. To pomeni s poljem za ceno, pomnoženim s poljem za količino v merski enoti;

| (vii) | za stave na razmik (spread bet) z denarnim zneskom, ki se stavi na spremembo v točkah pri finančnem instrumentu, ki predstavlja osnovo, v času posla; |
| --- | --- |

(vii)

za stave na razmik (spread bet) z denarnim zneskom, ki se stavi na spremembo v točkah pri finančnem instrumentu, ki predstavlja osnovo, v času posla;

| (viii) | za pogodbe na razliko s številom instrumentov, izmenjanih med kupci in prodajalci, pomnoženim s ceno instrumenta, izmenjanega za zadevni posel. To pomeni s poljem za ceno, pomnoženim s poljem za količino; |
| --- | --- |

(viii)

za pogodbe na razliko s številom instrumentov, izmenjanih med kupci in prodajalci, pomnoženim s ceno instrumenta, izmenjanega za zadevni posel. To pomeni s poljem za ceno, pomnoženim s poljem za količino;

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

11

Nominalna valuta

Za vse finančne instrumente razen v primerih, opisanih v členu 11(1), točki (a) in (b), te uredbe.

Glavna valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek.

V primeru pogodbe o valutnih izvedenih finančnih instrumentih ali večvalutne zamenjave ali opcije na zamenjavo, pri katerih je zamenjava, ki predstavlja osnovo, večvalutna ali valutna finančna pogodba na razliko ali stava na razmik, bo to nominalna valuta strani posla 1.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

12

Vrsta

Samo za pravice do emisije in izvedene finančne instrumente na pravice do emisije

To polje se uporablja samo za pravice do emisije in izvedene finančne instrumente na pravice do emisije.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

‚EUAE‘ – evropska pravica do emisije (EUA)

‚CERE‘ – enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER)

‚ERUE‘ – enota zmanjšanja emisij (ERU)

‚EUAA‘ – evropska pravica za letalstvo (EUAA)

‚OTHR‘ – drugo

13

Mesto izvršitve

Za vse finančne instrumente

Navedba mesta, kjer je bil posel izvršen.

Uporabite kodo MIC segmenta po ISO 10383 za posle, izvršene na mestu trgovanja v EU. Če koda MIC segmenta ne obstaja, se uporabi koda MIC upravljavca.

Kodo SINT uporabite za finančne instrumente, uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kadar se posel s takim finančnim instrumentom izvrši prek sistematičnega internalizatorja.

Kodo MIC ‚XOFF‘ uporabite za finančne instrumente, uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kadar se posel s takim finančnim instrumentom ne izvrši na mestu trgovanja v EU ali prek sistematičnega internalizatorja. Če se posel izvrši na organizirani trgovalni platformi zunaj EU, je poleg ‚XOFF‘ treba izpolniti tudi polje ‚Mesto trgovanja v tretji državi, kjer je izvršen posel‘.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} – mesta trgovanja v EU ali

‚SINT‘ – sistematični internalizator

‚XOFF‘ – za drugo

14

Mesto trgovanja v tretji državi, kjer je izvršen posel

Za vse finančne instrumente

Navedba mesta trgovanja v tretji državi, kjer je bil posel izvršen.

Uporabite kodo MIC segmenta po ISO 10383. Če koda MIC segmenta ne obstaja, se uporabi koda MIC upravljavca.

Če posel ni izvršen na mestu trgovanja v tretji državi, se polje pusti prazno.

APA, CTP

{MIC}

15

Datum in ura objave

Za vse finančne instrumente

Datum in ura, ko je mesto trgovanja ali APA objavil posel.

Za posle, izvršene na mestu trgovanja, je raven podrobnosti skladna z zahtevami iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, je sporočeni čas posla natančen vsaj do najbližje sekunde.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Mesto objave

Za vse finančne instrumente

Koda, ki se uporablja za identifikacijo mesta trgovanja in APA, ki objavi posel.

CTP

Mesto trgovanja: {MIC}

APA: {MIC}, če je na voljo. Sicer se objavi 4-mestna koda, kot je objavljena na seznamu izvajalcev storitev sporočanja podatkov na spletni strani ESMA.

17

Identifikacijska koda posla

Za vse finančne instrumente

Alfanumerična koda, ki jo poslu pripišejo mesta trgovanja (v skladu s členom 12 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/580 (2)) in APA in ki se uporablja pri vsakem naknadnem sklicevanju na ta konkreten posel.

Identifikacijska koda posla je edinstvena, dosledna in ostane nespremenjena za kode MIC segmenta po ISO 10383 in po trgovalnih dneh. Če mesto trgovanja ne uporablja kod MIC segmenta, mora biti identifikacijska koda posla edinstvena, dosledna in nespremenjena za kode MIC upravljavca po trgovalnih dneh.

Če APA ne uporablja kode MIC, se uporabi edinstvena, dosledna in nespremenjena 4-mestna koda za identifikacijo APA po trgovalnih dneh.

Komponente identifikacijske kode posla ne razkrivajo identitete nasprotnih strank v poslu, za katerega se hrani koda.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Za posel se bo opravil kliring

Za izvedene finančne instrumente

Koda, ki navaja, ali se bo za posel opravil kliring.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

‚TRUE‘ – za posel se bo opravil kliring

‚FALSE‘ – za posel se ne bo opravil kliring

| (2) | tabela 3 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 3


  Seznam oznak za potrebe preglednosti po trgovanju









  Oznaka | Naziv oznake | Vrsta mesta izvršitve/objave | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‚BENC‘ | Oznaka referenčnega posla (Benchmark transaction) | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Posli, izvršeni na podlagi cene, ki se izračuna v več časovnih točkah glede na ustrezno referenčno merilo, kot je povprečna cena, tehtana glede na obseg, ali povprečna cena, tehtana glede na čas. |
| ‚ACTX‘ | Oznaka navzkrižnega posla (Agency cross transaction) | APA, CTP | Posli, pri katerih je investicijsko podjetje povezalo naročili dveh strank, pri čemer sta se nakup in prodaja izvedla kot en posel, obseg in cena pa sta bila enaka. |
| ‚NPFT‘ | Oznaka posla, ki ne prispeva k oblikovanju cene (Non-price forming transaction) | RM, MTF, OTF, CTP | Posli, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, kot so določeni v členu 2(5) Delegirane uredbe (EU) 2017/590. |
| ‚LRGS‘ | Oznaka velikega posla z odlogom objave (Post-trade LIS transaction) | RM, MTF, OTF
  APA
  CTP | Posli, ki se izvršijo na podlagi odloga objave po trgovanju zaradi velikosti. |
| ‚ILQD‘ | Oznaka posla z nelikvidnimi instrumenti (Illiquid instrument transaction) | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Posli, izvršeni na podlagi odloga objave za instrumente, za katere ne obstaja likviden trg. |
| ‚SIZE‘ | Oznaka poslov z odlogom objave zaradi značilnega obsega (Post-trade SSTI transaction) | RM, MTF, OTF
  APA, CTP | Posli, izvršeni na podlagi odloga objave po trgovanju zaradi značilnega obsega instrumenta. |
| ‚TPAC‘ | Oznaka paketnega posla (Package transaction) | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Paketni posli, ki ne vključujejo zamenjave za fizična sredstva, kot je opredeljeno v členu 1. |
| ‚XFPH‘ | Oznaka posla zamenjave za fizična sredstva (Exchange for physicals transaction) | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Zamenjava za fizična sredstva, kot je opredeljena v členu 1. |
| ‚CANC‘ | Oznaka o preklicu | RM, MTF, APA, CTP | Kadar se prej objavljen posel prekliče. |
| ‚AMND‘ | Oznaka o spremembi | RM, MTF, APA, CTP | Kadar se prej objavljen posel spremeni. |
| ‚PORT‘ | Oznaka za portfeljske posle | RM, MTF, APA, CTP | Posel s petimi ali več različnimi finančnimi instrumenti, pri čemer z navedenimi posli hkrati trguje ista stranka, z njimi pa se trguje kot z eno enoto za določeno referenčno ceno, pri čemer to ni ‚paketni posel‘ iz člena 1(1). |

(2)

tabela 3 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 3

Seznam oznak za potrebe preglednosti po trgovanju

Oznaka

Naziv oznake

Vrsta mesta izvršitve/objave

Opis

‚BENC‘

Oznaka referenčnega posla (Benchmark transaction)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Posli, izvršeni na podlagi cene, ki se izračuna v več časovnih točkah glede na ustrezno referenčno merilo, kot je povprečna cena, tehtana glede na obseg, ali povprečna cena, tehtana glede na čas.

‚ACTX‘

Oznaka navzkrižnega posla (Agency cross transaction)

APA, CTP

Posli, pri katerih je investicijsko podjetje povezalo naročili dveh strank, pri čemer sta se nakup in prodaja izvedla kot en posel, obseg in cena pa sta bila enaka.

‚NPFT‘

Oznaka posla, ki ne prispeva k oblikovanju cene (Non-price forming transaction)

RM, MTF, OTF, CTP

Posli, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, kot so določeni v členu 2(5) Delegirane uredbe (EU) 2017/590.

‚LRGS‘

Oznaka velikega posla z odlogom objave (Post-trade LIS transaction)

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Posli, ki se izvršijo na podlagi odloga objave po trgovanju zaradi velikosti.

‚ILQD‘

Oznaka posla z nelikvidnimi instrumenti (Illiquid instrument transaction)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Posli, izvršeni na podlagi odloga objave za instrumente, za katere ne obstaja likviden trg.

‚SIZE‘

Oznaka poslov z odlogom objave zaradi značilnega obsega (Post-trade SSTI transaction)

RM, MTF, OTF

APA, CTP

Posli, izvršeni na podlagi odloga objave po trgovanju zaradi značilnega obsega instrumenta.

‚TPAC‘

Oznaka paketnega posla (Package transaction)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Paketni posli, ki ne vključujejo zamenjave za fizična sredstva, kot je opredeljeno v členu 1.

‚XFPH‘

Oznaka posla zamenjave za fizična sredstva (Exchange for physicals transaction)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Zamenjava za fizična sredstva, kot je opredeljena v členu 1.

‚CANC‘

Oznaka o preklicu

RM, MTF, APA, CTP

Kadar se prej objavljen posel prekliče.

‚AMND‘

Oznaka o spremembi

RM, MTF, APA, CTP

Kadar se prej objavljen posel spremeni.

‚PORT‘

Oznaka za portfeljske posle

RM, MTF, APA, CTP

Posel s petimi ali več različnimi finančnimi instrumenti, pri čemer z navedenimi posli hkrati trguje ista stranka, z njimi pa se trguje kot z eno enoto za določeno referenčno ceno, pri čemer to ni ‚paketni posel‘ iz člena 1(1).

| DODATNE OZNAKE ZA ODLOG |
| --- |
| Člen 11(1)(a)(i) | ‚LMTF‘ | Oznaka o omejenih podrobnostih | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Prvo poročilo z objavo omejenih podrobnosti v skladu s členom 11(1), točka (a)(i). |
| ‚FULF‘ | Oznaka o popolnih podrobnostih | Posel, za katerega so bile prej objavljene omejene podrobnosti v skladu s členom 11(1), točka (a)(i). |
| Člen 11(1)(a)(ii) | ‚DATF‘ | Oznaka o dnevnih poslih v agregatni obliki | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Objava dnevnih poslov v agregatni obliki v skladu s členom 11(1), točka (a)(ii). |
| ‚FULA‘ | Oznaka o popolnih podrobnostih | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Posamezni posli, za katere so bile prej objavljene podrobnosti v agregatni obliki v skladu s členom 11(1), točka (a)(ii). |
| Člen 11(1)(b) | ‚VOLO‘ | Oznaka o neobjavljenem obsegu | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Posel, za katerega se objavijo omejene podrobnosti v skladu s členom 11(1), točka (b). |
| ‚FULV‘ | Oznaka o popolnih podrobnostih | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Posel, za katerega so bile prej objavljene omejene podrobnosti v skladu s členom 11(1), točka (b). |
| Člen 11(1)(c) | ‚FWAF‘ | Oznaka objave poslov v agregatni obliki v obdobju štirih tednov | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Objava poslov v agregatni obliki v skladu s členom 11(1), točka (c). |
| ‚FULJ‘ | Oznaka o popolnih podrobnostih | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Posamezni posli, za katere se je prej lahko uporabljalo objavljanje podrobnosti v agregatni obliki v skladu s členom 11(1), točka (c). |
| |
| Člen 11(1)(d) | ‚IDAF‘ | Oznaka o združevanju za nedoločen čas | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Posli, za katere je bilo dovoljeno objavljanje več poslov skupaj v agregatni obliki za nedoločen čas v skladu s členom 11(1), točka (d). |
| Zaporedna uporaba člena 11(1)(b) in člena 11(2)(c) za državne dolžniške instrumente | ‚VOLW‘ | Oznaka o neobjavljenem obsegu | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Posel, za katerega se objavijo omejene podrobnosti v skladu s členom 11(1)(b) in za katerega bo objava več poslov skupaj v agregatni obliki za nedoločen čas zaporedoma dovoljena v skladu s členom 11(2), točka (c). |
| ‚COAF‘ | Oznaka o zaporednem dovoljenju za združevanje (po opustitvi objave obsega za državne dolžniške instrumente) | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Posli, za katere so se prej objavile omejene podrobnosti v skladu s členom 11(1)(b) in za katere je bila objava več poslov skupaj v agregatni obliki za nedoločen čas zaporedoma dovoljena v skladu s členom 11(2), točka (c).“ |

DODATNE OZNAKE ZA ODLOG

Člen 11(1)(a)(i)

‚LMTF‘

Oznaka o omejenih podrobnostih

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Prvo poročilo z objavo omejenih podrobnosti v skladu s členom 11(1), točka (a)(i).

‚FULF‘

Oznaka o popolnih podrobnostih

Posel, za katerega so bile prej objavljene omejene podrobnosti v skladu s členom 11(1), točka (a)(i).

Člen 11(1)(a)(ii)

‚DATF‘

Oznaka o dnevnih poslih v agregatni obliki

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Objava dnevnih poslov v agregatni obliki v skladu s členom 11(1), točka (a)(ii).

‚FULA‘

Oznaka o popolnih podrobnostih

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Posamezni posli, za katere so bile prej objavljene podrobnosti v agregatni obliki v skladu s členom 11(1), točka (a)(ii).

Člen 11(1)(b)

‚VOLO‘

Oznaka o neobjavljenem obsegu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Posel, za katerega se objavijo omejene podrobnosti v skladu s členom 11(1), točka (b).

‚FULV‘

Oznaka o popolnih podrobnostih

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Posel, za katerega so bile prej objavljene omejene podrobnosti v skladu s členom 11(1), točka (b).

Člen 11(1)(c)

‚FWAF‘

Oznaka objave poslov v agregatni obliki v obdobju štirih tednov

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Objava poslov v agregatni obliki v skladu s členom 11(1), točka (c).

‚FULJ‘

Oznaka o popolnih podrobnostih

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Posamezni posli, za katere se je prej lahko uporabljalo objavljanje podrobnosti v agregatni obliki v skladu s členom 11(1), točka (c).

Člen 11(1)(d)

‚IDAF‘

Oznaka o združevanju za nedoločen čas

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Posli, za katere je bilo dovoljeno objavljanje več poslov skupaj v agregatni obliki za nedoločen čas v skladu s členom 11(1), točka (d).

Zaporedna uporaba člena 11(1)(b) in člena 11(2)(c) za državne dolžniške instrumente

‚VOLW‘

Oznaka o neobjavljenem obsegu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Posel, za katerega se objavijo omejene podrobnosti v skladu s členom 11(1)(b) in za katerega bo objava več poslov skupaj v agregatni obliki za nedoločen čas zaporedoma dovoljena v skladu s členom 11(2), točka (c).

‚COAF‘

Oznaka o zaporednem dovoljenju za združevanje (po opustitvi objave obsega za državne dolžniške instrumente)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Posli, za katere so se prej objavile omejene podrobnosti v skladu s členom 11(1)(b) in za katere je bila objava več poslov skupaj v agregatni obliki za nedoločen čas zaporedoma dovoljena v skladu s členom 11(2), točka (c).“

| (3) | tabela 4 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 4


  Mere obsega







  Vrsta instrumenta | Obseg |
| --- | --- | --- |
| Vse obveznice razen instrumentov na blago in zapisov, s katerimi se trguje na borzi (Exchange Traded Commodities – ETC, Exchange Traded Notes – ETN), ter strukturiranih finančnih produktov | ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi. |
| Dolžniški vrednostni papirji vrste ETC in ETN | ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi. |
| Listinjeni izvedeni finančni instrumenti | ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi. |
| Obrestni izvedeni finančni instrumenti | ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi. |
| Valutni izvedeni finančni instrumenti | ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi. |
| Lastniški izvedeni finančni instrumenti | ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi. |
| Izvedeni finančni instrumenti na blago | ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi. |
| Kreditni izvedeni finančni instrumenti | ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi. |
| Finančne pogodbe na razliko | ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi. |
| Izvedeni finančni instrumenti C10 | ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi. |
| Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije | ‚Količina v merski enoti‘, kot je navedena v polju 8 tabele 2 Priloge II k tej uredbi. |
| Pravice do emisije | ‚Količina v merski enoti‘, kot je navedena v polju 8 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.“ |

(3)

tabela 4 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 4

Mere obsega

Vrsta instrumenta

Obseg

Vse obveznice razen instrumentov na blago in zapisov, s katerimi se trguje na borzi (Exchange Traded Commodities – ETC, Exchange Traded Notes – ETN), ter strukturiranih finančnih produktov

‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

Dolžniški vrednostni papirji vrste ETC in ETN

‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

Listinjeni izvedeni finančni instrumenti

‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

Obrestni izvedeni finančni instrumenti

‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

Valutni izvedeni finančni instrumenti

‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

Lastniški izvedeni finančni instrumenti

‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

Izvedeni finančni instrumenti na blago

‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

Kreditni izvedeni finančni instrumenti

‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

Finančne pogodbe na razliko

‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

Izvedeni finančni instrumenti C10

‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije

‚Količina v merski enoti‘, kot je navedena v polju 8 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

Pravice do emisije

‚Količina v merski enoti‘, kot je navedena v polju 8 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.“

---

(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/574 z dne 7. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za stopnjo natančnosti poslovnih ur (UL L 87, 31.3.2017, str. 148).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 z dne 24. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede hranjenja pomembnih podatkov o naročilih za finančne instrumente (UL L 87 31.3.2017, str. 193).

Delegirana uredba (EU) št. 148/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov.“;

---

PRILOGA III

Priloga III se spremeni:

| (1) | v delu 1 se točka 13 nadomesti z naslednjim:






  „13. | ‚Opcija na zamenjavo‘ pomeni pogodbo, ki daje imetniku pravico, ne pa obveze, da sklene zamenjavo na ali do določenega datuma v prihodnosti oz. datuma izvršitve.“; |
| --- | --- | --- |

(1)

v delu 1 se točka 13 nadomesti z naslednjim:

„13.

‚Opcija na zamenjavo‘ pomeni pogodbo, ki daje imetniku pravico, ne pa obveze, da sklene zamenjavo na ali do določenega datuma v prihodnosti oz. datuma izvršitve.“;

| (2) | tabela 2.2 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 2.2


  Obveznice (vse vrste obveznic razen ETC in ETN) – razredi, za katere ne obstaja likviden trg












  Razred sredstev – Obveznice (vse vrste obveznic razen ETC in ETN) |
| --- | --- |
| Za posamezno obveznico se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 13(18), če je zanjo značilna specifična kombinacija vrste obveznice in velikosti izdaje iz posameznih vrstic spodnje tabele. |
| Vrsta obveznice | | Velikost izdaje – RTS23#14 |
| Državna obveznica
  RTS2#3 = BOND in RTS2#9 = EUSB | pomeni obveznico, ki ni niti zamenljiva niti krita obveznica in jo izda državni izdajatelj, ki je eno od naslednjega:






  (a) | Unija; |

(2)

tabela 2.2 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2.2

Obveznice (vse vrste obveznic razen ETC in ETN) – razredi, za katere ne obstaja likviden trg

Razred sredstev – Obveznice (vse vrste obveznic razen ETC in ETN)

Za posamezno obveznico se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 13(18), če je zanjo značilna specifična kombinacija vrste obveznice in velikosti izdaje iz posameznih vrstic spodnje tabele.

Vrsta obveznice

Velikost izdaje – RTS23#14

Državna obveznica

RTS2#3 = BOND in RTS2#9 = EUSB

pomeni obveznico, ki ni niti zamenljiva niti krita obveznica in jo izda državni izdajatelj, ki je eno od naslednjega:

(a)

Unija;

| (b) | država članica, vključno z vladnim oddelkom, agencijo ali pravnim subjektom s posebnim namenom (special purpose vehicle) v državi članici; |
| --- | --- |

(b)

država članica, vključno z vladnim oddelkom, agencijo ali pravnim subjektom s posebnim namenom (special purpose vehicle) v državi članici;

| (c) | suveren subjekt, ki ni naveden v točkah (a) in (b). |
| --- | --- |

(c)

suveren subjekt, ki ni naveden v točkah (a) in (b).

manj kot (v EUR)

1 000 000 000

Druga javna obveznica

RTS2#3 = BOND in RTS2#9 = OEPB

pomeni obveznico, ki ni niti zamenljiva niti krita obveznica in jo izda kateri koli od naslednjih javnih izdajateljev:

| (a) | v primeru zvezne države članice ena od zveznih enot; |
| --- | --- |

(a)

v primeru zvezne države članice ena od zveznih enot;

| (b) | pravni subjekt s posebnim namenom za več držav članic; |
| --- | --- |

(b)

pravni subjekt s posebnim namenom za več držav članic;

| (c) | mednarodna finančna institucija, ki sta jo ustanovili dve ali več držav članic in ima namen zagotoviti financiranje in finančno pomoč za svoje članice, ki imajo resne finančne težave ali jim te grozijo; |
| --- | --- |

(c)

mednarodna finančna institucija, ki sta jo ustanovili dve ali več držav članic in ima namen zagotoviti financiranje in finančno pomoč za svoje članice, ki imajo resne finančne težave ali jim te grozijo;

| (d) | Evropska investicijska banka; |
| --- | --- |

(d)

Evropska investicijska banka;

| (e) | javni subjekt, ki ni izdajatelj državnih obveznic, kot je navedeno v prejšnji vrstici. |
| --- | --- |

(e)

javni subjekt, ki ni izdajatelj državnih obveznic, kot je navedeno v prejšnji vrstici.

manj kot (v EUR)

500 000 000

Zamenljiva obveznica

RTS2#3 = BOND in RTS2#9 = CVTB

pomeni instrument, ki ga sestavlja obveznica ali listinjen dolžniški instrument z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom, kot je opcija za nakup lastniškega instrumenta, ki predstavlja osnovo.

manj kot (v EUR)

500 000 000

Krita obveznica

RTS2#3 = BOND in RTS2#9 = CVDB

pomeni obveznice iz člena 52(4) Direktive 2009/65/ES.

v stopnjah S1 in S2

v stopnjah S3 in S4

manj kot (v EUR)

1 000 000 000

manj kot (v EUR)

500 000 000

Podjetniška obveznica

RTS2#3 = BOND in RTS2#9 = CRPB

pomeni obveznico, ki ni niti zamenljiva niti krita obveznica in jo izda evropska delniška družba (Societas Europaea), ustanovljena v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2157/2001 (1), ali vrsta podjetja, navedena v Prilogi I ali Prilogi II k Direktivi 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2), oziroma enakovredno podjetje iz tretje države.

v stopnjah S1 in S2

v stopnjah S3 in S4

manj kot (v EUR)

1 000 000 000

manj kot (v EUR)

500 000 000

Vrsta obveznice

Za namene določanja finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 13(18) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

Druga obveznica

RTS2#3 = BOND in RTS2#9 = OTHR

za obveznico, ki ne spada v nobeno vrsto zgoraj navedenih obveznic, se šteje, da nima likvidnega trga.

| (3) | tabela 2.4 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 2.4


  Obveznice (vrste ETC in ETN) – razredi, ki nimajo likvidnega trga









  Vrsta obveznice | Za posamezni finančni instrument se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost |
| --- | --- | --- |
| Povprečni dnevni promet (ADT)

  [kvantitativno merilo za likvidnost 1] | Povprečno dnevno število poslov

  [kvantitativno merilo za likvidnost 2] |
| Instrumenti na blago, s katerimi se trguje na borzi (Exchange Traded Commodities, ETC) – RTS2#3 = ETCS
  dolžniški instrument, ki se izda na podlagi neposredne naložbe izdajatelja v blago ali izvedene finančne instrumente na blago. Cena ETC je neposredno ali posredno vezana na uspešnost sredstva, ki predstavlja osnovo. ETC pasivno sledi uspešnosti blaga ali indeksa na blago, na katerega se nanaša. | 500 000  EUR | 10 |
| Zapisi, s katerimi se trguje na borzi (Exchange Traded Notes, ETN) – RTS2#3 = ETNS
  dolžniški instrument, ki se izda na podlagi neposredne naložbe izdajatelja v osnovo ali izvedene finančne instrumente, ki predstavljajo osnovo. Cena ETN je neposredno ali posredno vezana na uspešnost sredstva, ki predstavlja osnovo. ETN pasivno sledi uspešnosti osnove, na katero se nanaša. | 500 000  EUR | 10“ |

(3)

tabela 2.4 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2.4

Obveznice (vrste ETC in ETN) – razredi, ki nimajo likvidnega trga

Vrsta obveznice

Za posamezni finančni instrument se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

Povprečni dnevni promet (ADT)

[kvantitativno merilo za likvidnost 1]

Povprečno dnevno število poslov

[kvantitativno merilo za likvidnost 2]

Instrumenti na blago, s katerimi se trguje na borzi (Exchange Traded Commodities, ETC) – RTS2#3 = ETCS

dolžniški instrument, ki se izda na podlagi neposredne naložbe izdajatelja v blago ali izvedene finančne instrumente na blago. Cena ETC je neposredno ali posredno vezana na uspešnost sredstva, ki predstavlja osnovo. ETC pasivno sledi uspešnosti blaga ali indeksa na blago, na katerega se nanaša.

500 000  EUR

10

Zapisi, s katerimi se trguje na borzi (Exchange Traded Notes, ETN) – RTS2#3 = ETNS

dolžniški instrument, ki se izda na podlagi neposredne naložbe izdajatelja v osnovo ali izvedene finančne instrumente, ki predstavljajo osnovo. Cena ETN je neposredno ali posredno vezana na uspešnost sredstva, ki predstavlja osnovo. ETN pasivno sledi uspešnosti osnove, na katero se nanaša.

500 000  EUR

10“

| (4) | tabela 3.1 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 3.1


  SFP – razredi, ki nimajo likvidnega trga









  Razred sredstev – Strukturirani finančni produkti (SFP) |
| --- | --- |
| Preskus 1 – Ocena razreda sredstev SFP |
| Ocena razreda sredstev SFP za namene določitve finančnih sredstev, za katera se v skladu s členom 6 in členom 8(1), točka (b), šteje, da nimajo likvidnega trga – RTS2#3 = SFPS |
| Posli, ki se upoštevajo pri izračunu vrednosti v zvezi s kvantitativnimi merili za likvidnost za namene ocene razreda sredstev SFP | Razred sredstev SFP se oceni z uporabo naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost |
| Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

  [kvantitativno merilo za likvidnost 1] | Povprečno dnevno število poslov

  [kvantitativno merilo za likvidnost 2] |
| Posli, izvršeni z vsemi SFP | 300 000 000  EUR | 500 |
| Preskus 2 – SFP, ki nimajo likvidnega trga |
| Če sta obe vrednosti v zvezi s kvantitativnima meriloma za likvidnost nad kvantitativnimi pragovi za likvidnost, določenimi za namene ocene razreda sredstev SFP, je bil preskus 1 uspešno opravljen in izvede se preskus 2. Za posamezni finančni instrument se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost |
| Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

  [kvantitativno merilo za likvidnost 1] | Povprečno dnevno število poslov

  [kvantitativno merilo za likvidnost 2] | Odstotek dnevov trgovanja v obravnavanem obdobju

  [kvantitativno merilo za likvidnost 3] |
| 100 000  EUR | 2 | 80 %“ |

(4)

tabela 3.1 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 3.1

SFP – razredi, ki nimajo likvidnega trga

Razred sredstev – Strukturirani finančni produkti (SFP)

Preskus 1 – Ocena razreda sredstev SFP

Ocena razreda sredstev SFP za namene določitve finančnih sredstev, za katera se v skladu s členom 6 in členom 8(1), točka (b), šteje, da nimajo likvidnega trga – RTS2#3 = SFPS

Posli, ki se upoštevajo pri izračunu vrednosti v zvezi s kvantitativnimi merili za likvidnost za namene ocene razreda sredstev SFP

Razred sredstev SFP se oceni z uporabo naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

[kvantitativno merilo za likvidnost 1]

Povprečno dnevno število poslov

[kvantitativno merilo za likvidnost 2]

Posli, izvršeni z vsemi SFP

300 000 000  EUR

500

Preskus 2 – SFP, ki nimajo likvidnega trga

Če sta obe vrednosti v zvezi s kvantitativnima meriloma za likvidnost nad kvantitativnimi pragovi za likvidnost, določenimi za namene ocene razreda sredstev SFP, je bil preskus 1 uspešno opravljen in izvede se preskus 2. Za posamezni finančni instrument se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

[kvantitativno merilo za likvidnost 1]

Povprečno dnevno število poslov

[kvantitativno merilo za likvidnost 2]

Odstotek dnevov trgovanja v obravnavanem obdobju

[kvantitativno merilo za likvidnost 3]

100 000  EUR

2

80 %“

| (5) | tabela 4.1 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 4.1


  Listinjeni izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga







  Razred sredstev – Listinjeni izvedeni finančni instrumenti |
| --- | --- |
| pomeni prenosljiv vrednostni papir, kot je opredeljen v členu 4(1)(44)(c) Direktive 2014/65/EU, ki se razlikuje od strukturiranih finančnih produktov in vključuje vsaj: |
| (a.1) | navadne krite nakupne bone (plain vanilla covered warrants), ki so vrednostni papirji, ki jih izda finančna institucija in dajejo imetniku pravico, ne pa obveze, da






  (a) | na datum izteka ali do njega kupi določeno količino sredstva, ki predstavlja osnovo, po vnaprej določeni izvršilni ceni ali, če je bila dogovorjena denarna poravnava, od prodajalca prejme plačilo pozitivne razlike med trenutno tržno in izvršilno ceno; ali |

(5)

tabela 4.1 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 4.1

Listinjeni izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga

Razred sredstev – Listinjeni izvedeni finančni instrumenti

pomeni prenosljiv vrednostni papir, kot je opredeljen v členu 4(1)(44)(c) Direktive 2014/65/EU, ki se razlikuje od strukturiranih finančnih produktov in vključuje vsaj:

(a.1)

navadne krite nakupne bone (plain vanilla covered warrants), ki so vrednostni papirji, ki jih izda finančna institucija in dajejo imetniku pravico, ne pa obveze, da

(a)

na datum izteka ali do njega kupi določeno količino sredstva, ki predstavlja osnovo, po vnaprej določeni izvršilni ceni ali, če je bila dogovorjena denarna poravnava, od prodajalca prejme plačilo pozitivne razlike med trenutno tržno in izvršilno ceno; ali

| (b) | na datum izteka ali do njega proda določeno količino sredstva, ki predstavlja osnovo, po vnaprej določeni izvršilni ceni ali, če je bila dogovorjena denarna poravnava, od kupca prejme plačilo pozitivne razlike med trenutno izvršilno in tržno ceno; |
| --- | --- |

(b)

na datum izteka ali do njega proda določeno količino sredstva, ki predstavlja osnovo, po vnaprej določeni izvršilni ceni ali, če je bila dogovorjena denarna poravnava, od kupca prejme plačilo pozitivne razlike med trenutno izvršilno in tržno ceno;

| (a.2) | nakupne bone, ki pomenijo vrednostne papirje, ki jih je izdal isti izdajatelj osnovnega sredstva in ki dajejo imetniku pravico, ne pa obveze, da






  (a) | na datum izteka ali do njega kupi določeno količino sredstva, ki predstavlja osnovo, po vnaprej določeni izvršilni ceni ali, če je bila dogovorjena denarna poravnava, od prodajalca prejme plačilo pozitivne razlike med trenutno tržno in izvršilno ceno; ali |
| --- | --- | --- |

(a.2)

nakupne bone, ki pomenijo vrednostne papirje, ki jih je izdal isti izdajatelj osnovnega sredstva in ki dajejo imetniku pravico, ne pa obveze, da

(a)

na datum izteka ali do njega kupi določeno količino sredstva, ki predstavlja osnovo, po vnaprej določeni izvršilni ceni ali, če je bila dogovorjena denarna poravnava, od prodajalca prejme plačilo pozitivne razlike med trenutno tržno in izvršilno ceno; ali

| (b) | na datum izteka ali do njega proda določeno količino sredstva, ki predstavlja osnovo, po vnaprej določeni izvršilni ceni ali, če je bila dogovorjena denarna poravnava, od kupca prejme plačilo pozitivne razlike med trenutno izvršilno in tržno ceno; |
| --- | --- |

(b)

na datum izteka ali do njega proda določeno količino sredstva, ki predstavlja osnovo, po vnaprej določeni izvršilni ceni ali, če je bila dogovorjena denarna poravnava, od kupca prejme plačilo pozitivne razlike med trenutno izvršilno in tržno ceno;

| (b) | potrdila s finančnim vzvodom (leverage certificates), ki so potrdila, ki sledijo uspešnosti sredstva, ki predstavlja osnovo, z učinkom finančnega vzvoda; |
| --- | --- |

(b)

potrdila s finančnim vzvodom (leverage certificates), ki so potrdila, ki sledijo uspešnosti sredstva, ki predstavlja osnovo, z učinkom finančnega vzvoda;

| (c) | eksotične krite nakupne bone (exotic covered warrants), ki so kriti nakupni boni, katerih glavna sestavina je kombinacija opcij; |
| --- | --- |

(c)

eksotične krite nakupne bone (exotic covered warrants), ki so kriti nakupni boni, katerih glavna sestavina je kombinacija opcij;

| (d) | prenosljive pravice, katerih osnova je nelastniški instrument; |
| --- | --- |

(d)

prenosljive pravice, katerih osnova je nelastniški instrument;

| (e) | naložbene certifikate (investment certificates), ki so certifikati, ki sledijo uspešnosti sredstva, ki predstavlja osnovo, brez učinka finančnega vzvoda. |
| --- | --- |

(e)

naložbene certifikate (investment certificates), ki so certifikati, ki sledijo uspešnosti sredstva, ki predstavlja osnovo, brez učinka finančnega vzvoda.

RTS2#3 = SDRV

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

za vse listinjene izvedene finančne instrumente se šteje, da imajo likviden trg“;

| (6) | tabela 5.1 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 5.1


  Obrestni izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga










  Razred sredstev – Obrestni izvedeni finančni instrumenti |
| --- | --- |
| vsaka pogodba, kot je opredeljena v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU, pri kateri je končna osnova obrestna mera, obveznica, kredit, kakršna koli košarica, portfelj ali indeks, ki vključuje obrestno mero, obveznico, kredit, ali kateri koli drug produkt, ki se navezuje na obnašanje obrestne mere, obveznice, posojila. |
| Podrazred sredstev | Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj | Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1), točka (b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost. Za podkategorije, za katere je določeno, da imajo likviden trg, se uporabi dodatno kvalitativno merilo za likvidnost, kjer je relevantno |
| Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

  [kvantitativno merilo za likvidnost 1] | Povprečno dnevno število poslov

  [kvantitativno merilo za likvidnost 2] | Dodatno kvalitativno merilo za likvidnost |
| Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na obveznice


  /Standardizirana terminska pogodba na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice


  /Nestandardizirana terminska pogodba na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice


  Standardizirana terminska pogodba na obveznico


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FUTR


  RTS2#16 = BOND


  ali


  Nestandardizirana terminska pogodba na obveznico


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FORW


  RTS2#16 = BOND


  ali


  /Standardizirana terminska pogodba na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FUTR


  RTS2#16 = BNFD


  ali


  Nestandardizirana terminska pogodba na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FORW


  RTS2#16 = BNFD | podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na obveznice (bond futures/forwards) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev: | Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#17) – izdajatelj osnovnega instrumenta |

(6)

tabela 5.1 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 5.1

Obrestni izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga

Razred sredstev – Obrestni izvedeni finančni instrumenti

vsaka pogodba, kot je opredeljena v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU, pri kateri je končna osnova obrestna mera, obveznica, kredit, kakršna koli košarica, portfelj ali indeks, ki vključuje obrestno mero, obveznico, kredit, ali kateri koli drug produkt, ki se navezuje na obnašanje obrestne mere, obveznice, posojila.

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1), točka (b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost. Za podkategorije, za katere je določeno, da imajo likviden trg, se uporabi dodatno kvalitativno merilo za likvidnost, kjer je relevantno

Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

[kvantitativno merilo za likvidnost 1]

Povprečno dnevno število poslov

[kvantitativno merilo za likvidnost 2]

Dodatno kvalitativno merilo za likvidnost

Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na obveznice

/Standardizirana terminska pogodba na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice

/Nestandardizirana terminska pogodba na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice

Standardizirana terminska pogodba na obveznico

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

ali

Nestandardizirana terminska pogodba na obveznico

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

ali

/Standardizirana terminska pogodba na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

ali

Nestandardizirana terminska pogodba na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na obveznice (bond futures/forwards) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#17) – izdajatelj osnovnega instrumenta

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#18) – trajanje obveznice, ki je osnova in se izroči v okviru pogodbe, opredeljeno, kot sledi: | Kratkoročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem do 4 leta se šteje za kratkoročno |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#18) – trajanje obveznice, ki je osnova in se izroči v okviru pogodbe, opredeljeno, kot sledi:

Kratkoročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem do 4 leta se šteje za kratkoročno

| | Srednjeročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem med 4 in 8 leti se šteje za srednjeročno |
| --- | --- |

Srednjeročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem med 4 in 8 leti se šteje za srednjeročno

| | Dolgoročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem med 8 in 15 leti se šteje za dolgoročno |
| --- | --- |

Dolgoročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem med 8 in 15 leti se šteje za dolgoročno

| | Ultra dolgoročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem več kot 15 let se šteje za ultra dolgoročno |
| --- | --- |

Ultra dolgoročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem več kot 15 let se šteje za ultra dolgoročno

| | Merilo za razčlenitev 3 – žepek zapadlosti standardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 – žepek zapadlosti standardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

5 000 000  EUR

10

kadar koli se za podkategorijo določi, da ima likviden trg v zvezi s specifičnim žepkom zapadlosti (maturity bucket), in za podkategorijo, ki je opredeljena z naslednjim žepkom zapadlosti, da nima likvidnega trga, se za prvo terminsko pogodbo za najbolj oddaljeni mesec (back month contract) določi, da ima likviden trg, 2 tedna pred iztekom najbližjega meseca (front month).

Opcija na obveznice

/Opcija na opcijo na obveznice

/Opcija na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice

Opcija na obveznice

Opcija na opcijo na obveznice

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

ali

Opcija na opcijo na obveznice

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

ali

Opcija na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

podkategorija opcij na obveznico (bond options) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#22) — končna obveznica, ki je osnova |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#22) — končna obveznica, ki je osnova

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

5 000 000  EUR

10

Obrestne terminske pogodbe in dogovori o terminski obrestni meri (FRA)/ Standardizirana terminska pogodba na obrestno terminsko pogodbo/ Dogovor o terminski obrestni meri na obrestno terminsko pogodbo

Obrestna terminska pogodba

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

ali

Dogovor o terminski obrestni meri

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

ali

Standardizirana terminska pogodba na obrestno terminsko pogodbo

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

ali

Dogovor o terminski obrestni meri na obrestno terminsko pogodbo

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

podkategorija obrestnih terminskih pogodb (IR futures) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#24) — obrestna mera, ki je osnova |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#24) — obrestna mera, ki je osnova

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#25) — obdobje obrestne mere, ki je osnova |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#25) — obdobje obrestne mere, ki je osnova

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#8) — žepek zapadlosti standardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#8) — žepek zapadlosti standardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

500 000 000  EUR

10

kadar koli se za podkategorijo določi, da ima likviden trg v zvezi s specifičnim žepkom zapadlosti (maturity bucket), in za podkategorijo, ki je opredeljena z naslednjim žepkom zapadlosti, da nima likvidnega trga, se za prvo terminsko pogodbo za najbolj oddaljeni mesec (back month contract) določi, da ima likviden trg, 2 tedna pred iztekom najbližjega meseca (front month).

Obrestne opcije

/Opcija na obrestno terminsko pogodbo/FRA

/Opcija na obrestno opcijo

/Opcija na opcijo na obrestno terminsko pogodbo/FRA

Opcija na obrestno terminsko pogodbo/FRA/Opcija na obrestno opcijo

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

ali

Obrestna opcija/Opcija na opcijo na obrestno terminsko pogodbo/FRA

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

podkategorija obrestnih opcij (IR options) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#24) — obrestna mera, ki je osnova |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#24) — obrestna mera, ki je osnova

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#25) — obdobje obrestne mere, ki je osnova |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#25) — obdobje obrestne mere, ki je osnova

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

500 000 000  EUR

10

Opcije na zamenjavo

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

podkategorija opcij na zamenjavo (swaptions) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#16) — vrsta zamenjave, ki je osnova, opredeljena, kot sledi: zamenjava fiksne za fiksno obrestno mero v eni valuti (fixed-to-fixed single currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = XXSC]

  zamenjava fiksne za variabilno obrestno mero v eni valuti (fixed-to-float single currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = XFSC]

  zamenjava variabilne za variabilno obrestno mero v eni valuti (float-to-float single currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = FFSC]

  zamenjava inflacije v eni valuti (inflation single currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = IFSC]

  zamenjava na indeks transakcij čez noč v eni valuti (OIS single currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = OSSC]

  večvalutna zamenjava fiksne za fiksno obrestno mero (fixed-to-fixed multi-currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = XXMC]

  večvalutna zamenjava fiksne za variabilno obrestno mero (fixed-to-float multi-currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = XFMC]

  večvalutna zamenjava variabilne za variabilno obrestno mero (float-to-float multi-currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = FFMC]

  večvalutna zamenjava inflacije (inflation multi-currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = IFMC]

  večvalutna zamenjava na indeks transakcij čez noč (OIS multi-currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = OSMC] |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#16) — vrsta zamenjave, ki je osnova, opredeljena, kot sledi: zamenjava fiksne za fiksno obrestno mero v eni valuti (fixed-to-fixed single currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = XXSC]

zamenjava fiksne za variabilno obrestno mero v eni valuti (fixed-to-float single currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = XFSC]

zamenjava variabilne za variabilno obrestno mero v eni valuti (float-to-float single currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = FFSC]

zamenjava inflacije v eni valuti (inflation single currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = IFSC]

zamenjava na indeks transakcij čez noč v eni valuti (OIS single currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = OSSC]

večvalutna zamenjava fiksne za fiksno obrestno mero (fixed-to-fixed multi-currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = XXMC]

večvalutna zamenjava fiksne za variabilno obrestno mero (fixed-to-float multi-currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = XFMC]

večvalutna zamenjava variabilne za variabilno obrestno mero (float-to-float multi-currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = FFMC]

večvalutna zamenjava inflacije (inflation multi-currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = IFMC]

večvalutna zamenjava na indeks transakcij čez noč (OIS multi-currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = OSMC]

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#20) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek opcije |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#20) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek opcije

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#22 ali RTS2#23) — indeks inflacije, če je vrsta zamenjave, ki je osnova, zamenjava inflacije v eni (inflation single currency swap) ali več valutah (inflation multi-currency swap) |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#22 ali RTS2#23) — indeks inflacije, če je vrsta zamenjave, ki je osnova, zamenjava inflacije v eni (inflation single currency swap) ali več valutah (inflation multi-currency swap)

| | Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#21) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#21) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

| | Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

| | Merilo za razčlenitev 5 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 5 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 5 let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 5 let

| | Žepek zapadlosti 5: 5 let < čas do dospelosti ≤ 10 let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 5 let < čas do dospelosti ≤ 10 let

| | Žepek zapadlosti 6: več kot 10 let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 6: več kot 10 let

500 000 000  EUR

10

večvalutne (fixed-to-float multi-currency swaps) ali medvalutne zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero (fixed-to-float cross-currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v različnih valutah, pri čemer so denarni tokovi na eni strani zamenjave določeni s fiksno obrestno mero, denarni tokovi na drugi strani pa z variabilno obrestno mero

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

RTS2#16 = XFMC

podkategorija večvalutnih zamenjav fiksne za variabilno obrestno mero je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#42) — par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani strani zamenjave |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#42) — par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani strani zamenjave

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < dospelost ≤ 1 mesec |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < dospelost ≤ 1 mesec

| | Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < dospelost ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < dospelost ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < dospelost ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < dospelost ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < dospelost ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < dospelost ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 5: 1 leto < dospelost ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 1 leto < dospelost ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 6: 2 leti < dospelost ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 6: 2 leti < dospelost ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

večvalutne (float-to-float multi-currency swaps) ali medvalutne zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero (float-to-float cross-currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v različnih valutah, pri čemer so denarni tokovi na obeh straneh zamenjave določeni z variabilnimi obrestnimi merami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

RTS2#16 = FFMC

podkategorija večvalutnih zamenjav variabilne za variabilno obrestno mero je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#42) — par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani strani zamenjave |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#42) — par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani strani zamenjave

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < dospelost ≤ 1 mesec |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < dospelost ≤ 1 mesec

| | Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < dospelost ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < dospelost ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < dospelost ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < dospelost ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < dospelost ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < dospelost ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 5: 1 leto < dospelost ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 1 leto < dospelost ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 6: 2 leti < dospelost ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 6: 2 leti < dospelost ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

večvalutne (fixed-to-fixed multi-currency swaps) ali medvalutne zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero (fixed-to-fixed cross-currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v različnih valutah, pri čemer so denarni tokovi na obeh straneh zamenjave določeni s fiksnimi obrestnimi merami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

RTS2#16 = XXMC

podkategorija večvalutnih zamenjav fiksne za fiksno obrestno mero je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#42) — par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani strani zamenjave |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#42) — par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani strani zamenjave

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

| | Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

večvalutne (overnight index swap (OIS) multi-currency swaps) ali medvalutne zamenjave na indeks transakcij čez noč (OIS cross-currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v različnih valutah, pri čemer so denarni tokovi na vsaj eni strani zamenjave določeni z obrestno mero zamenjave na indeks transakcij čez noč (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

RTS2#16 = OSMC

podkategorija večvalutnih zamenjav na indeks transakcij čez noč (IOS) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#42) — par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani strani zamenjave |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#42) — par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani strani zamenjave

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

| | Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

večvalutne (inflation multi-currency swaps) ali medvalutne zamenjave inflacije (inflation cross-currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v različnih valutah, pri čemer so denarni tokovi na vsaj eni strani zamenjave določeni s stopnjo inflacije

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

RTS2#16 = IFMC

podkategorija večvalutnih zamenjav inflacije je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#42) — par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani strani zamenjave |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#42) — par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani strani zamenjave

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

| | Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero v eni valuti (fixed-to-float single currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v isti valuti, pri čemer so denarni tokovi na eni strani zamenjave določeni s fiksno obrestno mero, denarni tokovi na drugi strani pa z variabilno obrestno mero

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

RTS2#16 = XFSC

podkategorija zamenjav fiksne za variabilno obrestno mero v eni valuti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13) — nominalna valuta, v kateri sta denominirani strani zamenjave |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13) — nominalna valuta, v kateri sta denominirani strani zamenjave

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8)— žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8)— žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

| | Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

Zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero v eni valuti (Float-to-Float single currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v isti valuti, pri čemer so denarni tokovi na obeh straneh zamenjave določeni z variabilnimi obrestnimi merami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

RTS2#16 = FFSC

podkategorija zamenjav variabilne za variabilno obrestno mero v eni valuti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13) — nominalna valuta, v kateri sta denominirani strani zamenjave |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13) — nominalna valuta, v kateri sta denominirani strani zamenjave

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

| | Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero v eni valuti (fixed-to-fixed single currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v isti valuti, pri čemer so denarni tokovi na obeh straneh zamenjave določeni s fiksnimi obrestnimi merami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

RTS2#16 = XXSC

podkategorija zamenjav fiksne za fiksno obrestno mero v eni valuti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13) — nominalna valuta, v kateri sta denominirani strani zamenjave |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13) — nominalna valuta, v kateri sta denominirani strani zamenjave

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

| | Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

Zamenjave na indeks transakcij čez noč v eni valuti (Overnight Index Swap (OIS) single currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v isti valuti, pri čemer so denarni tokovi na vsaj eni strani zamenjave določeni z obrestno mero zamenjave na indeks transakcij čez noč (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

RTS2#16 = OSSC

podkategorija zamenjav na indeks transakcij čez noč (IOS) v eni valuti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13) — nominalna valuta, v kateri sta denominirani strani zamenjave |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13) — nominalna valuta, v kateri sta denominirani strani zamenjave

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

| | Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

Zamenjave inflacije v eni valuti (inflation single currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v isti valuti, pri čemer so denarni tokovi na vsaj eni strani zamenjave določeni s stopnjo inflacije

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

RTS2#16 = IFSC

podkategorija zamenjav inflacije v eni valuti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13) — nominalna valuta, v kateri sta denominirani strani zamenjave |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13) — nominalna valuta, v kateri sta denominirani strani zamenjave

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8)— žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8)— žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

| | Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

Razred sredstev – Obrestni izvedeni finančni instrumenti

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

Drugi obrestni izvedeni finančni instrumenti

obrestni izvedeni finančni instrument, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

za vse druge obrestne izvedene finančne instrumente se šteje, da nimajo likvidnega trga“

| (7) | tabela 6.1 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 6.1


  Lastniški izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga











  Razred sredstev – Lastniški izvedeni finančni instrumenti |
| --- | --- |
| katera koli pogodba, kot je opredeljena v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU, ki se nanaša na:






  (a) | eno ali več delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov, drugih podobnih finančnih instrumentov, denarnih tokov ali drugih produktov, povezanih z uspešnostjo ene ali več delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov ali drugih podobnih finančnih instrumentov; |

(7)

tabela 6.1 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 6.1

Lastniški izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga

Razred sredstev – Lastniški izvedeni finančni instrumenti

katera koli pogodba, kot je opredeljena v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU, ki se nanaša na:

(a)

eno ali več delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov, drugih podobnih finančnih instrumentov, denarnih tokov ali drugih produktov, povezanih z uspešnostjo ene ali več delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov ali drugih podobnih finančnih instrumentov;

| (b) | indeks delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov, drugih podobnih finančnih instrumentov, denarnih tokov ali drugih produktov, povezanih z uspešnostjo ene ali več delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov ali drugih podobnih finančnih instrumentov; |
| --- | --- |

(b)

indeks delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov, drugih podobnih finančnih instrumentov, denarnih tokov ali drugih produktov, povezanih z uspešnostjo ene ali več delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov ali drugih podobnih finančnih instrumentov;

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

Opcije na delniške indekse

opcije, pri katerih je osnova indeks, sestavljen iz delnic

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

za vse opcije na delniške indekse se šteje, da imajo likviden trg

Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na delniške indekse

standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, pri katerih je osnova indeks, sestavljen iz delnic

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ali FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na delniške indekse se šteje, da imajo likviden trg

Delniške opcije

opcije, pri katerih je osnova delnica ali košarica delnic, ki izhajajo iz korporacijskega dejanja

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

za vse delniške opcije se šteje, da imajo likviden trg

Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na delnice

standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, pri katerih je osnova delnica ali košarica delnic, ki izhajajo iz korporacijskega dejanja

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ali FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na delnice se šteje, da imajo likviden trg

Opcije na dividende iz delnic

opcije na dividende specifične delnice

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

za vse opcije na dividende iz delnic se šteje, da imajo likviden trg

Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na dividende iz delnic

standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na dividende specifične delnice

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ali FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na dividende iz delnic se šteje, da imajo likviden trg

Opcije na indekse dividend

opcije na indeks, sestavljen iz dividend več kot ene delnice

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

za vse opcije na indekse dividend se šteje, da imajo likviden trg

Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indekse dividend

standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indeks, sestavljen iz dividend več kot ene delnice

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ali FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indekse dividend se šteje, da imajo likviden trg

Opcije na indekse volatilnosti (volatility index options)

opcije, pri katerih je osnova indeks volatilnosti, tj. indeks, ki se nanaša na volatilnost specifičnega osnovnega indeksa lastniških instrumentov

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

za vse opcije na indekse volatilnosti se šteje, da imajo likviden trg

Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indekse volatilnosti

standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, pri katerih je osnova indeks volatilnosti, tj. indeks, ki se nanaša na volatilnost specifičnega osnovnega indeksa lastniških instrumentov

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ali FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indekse volatilnosti se šteje, da imajo likviden trg

Opcije na investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi

opcije, pri katerih je osnova investicijski sklad, s katerim se trguje na borzi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

za vse opcije na investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, se šteje, da imajo likviden trg

Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi

standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, pri katerih je osnova investicijski sklad, s katerim se trguje na borzi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ali FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, se šteje, da imajo likviden trg

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

[kvantitativno merilo za likvidnost 1]

Povprečno dnevno število poslov

[kvantitativno merilo za likvidnost 2]

Zamenjave

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = SWAP

podkategorija zamenjav je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#27) — vrsta osnove: posamezna, indeks, košarica |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#27) — vrsta osnove: posamezna, indeks, košarica

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28) — posamezno sredstvo, indeks, košarica, ki je osnova |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28) — posamezno sredstvo, indeks, košarica, ki je osnova

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#28) — parameter: osnovni parameter uspešnosti na podlagi spremembe cene instrumenta (price return basic performance parameter), parameter donosa iz dividend (parameter return dividend), parameter variance donosa (parameter return variance), parameter volatilnosti donosa (parameter return volatility) |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#28) — parameter: osnovni parameter uspešnosti na podlagi spremembe cene instrumenta (price return basic performance parameter), parameter donosa iz dividend (parameter return dividend), parameter variance donosa (parameter return variance), parameter volatilnosti donosa (parameter return volatility)

| | Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

50 000 000  EUR

Osnovni parameter uspešnosti na podlagi spremembe cene instrumenta

Parameter variance/volatilnosti donosa

Parameter donosa na podlagi dividend

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

...

Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

...

...

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Portfeljske zamenjave

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = PSWP

podkategorija portfeljskih zamenjav je opredeljena s posebno kombinacijo naslednjih meril:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#27) — vrsta osnove: posamezna, indeks, košarica |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#27) — vrsta osnove: posamezna, indeks, košarica

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28) — posamezno sredstvo, indeks, košarica, ki je osnova |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28) — posamezno sredstvo, indeks, košarica, ki je osnova

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#28) — parameter: osnovni parameter uspešnosti na podlagi spremembe cene instrumenta (price return basic performance parameter), parameter donosa iz dividend (parameter return dividend), parameter variance donosa (parameter return variance), parameter volatilnosti donosa (parameter return volatility) |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#28) — parameter: osnovni parameter uspešnosti na podlagi spremembe cene instrumenta (price return basic performance parameter), parameter donosa iz dividend (parameter return dividend), parameter variance donosa (parameter return variance), parameter volatilnosti donosa (parameter return volatility)

| | Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti portfeljske zamenjave, opredeljen, kot sledi: |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti portfeljske zamenjave, opredeljen, kot sledi:

| | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

| | Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

50 000 000  EUR

15

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

Drugi lastniški izvedeni finančni instrumenti lastniški izvedeni finančni instrument, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR

za vse druge lastniške izvedene finančne instrumente se šteje, da nimajo likvidnega trga“

| (8) | tabela 7.1 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 7.1


  Izvedeni finančni instrumenti na blago – razredi, ki nimajo likvidnega trga











  Razred sredstev – Izvedeni finančni instrumenti na blago |
| --- | --- |
| Podrazred sredstev | Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj | Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov |
| Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

  [kvantitativno merilo za likvidnost 1] | Povprečno dnevno število poslov

  [kvantitativno merilo za likvidnost 2] |
| Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na kovine

  RTS2#3 = ‚DERV‘ in RTS2#4 = ‚COMM‘ in RTS23#35 = ‚METL‘ in [RTS2#5 = ‚FUTR‘ ali ‚FORW‘] | podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na kovine je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev: | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta kovine: plemenita kovina, neplemenita kovina |

(8)

tabela 7.1 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 7.1

Izvedeni finančni instrumenti na blago – razredi, ki nimajo likvidnega trga

Razred sredstev – Izvedeni finančni instrumenti na blago

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov

Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

[kvantitativno merilo za likvidnost 1]

Povprečno dnevno število poslov

[kvantitativno merilo za likvidnost 2]

Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na kovine

RTS2#3 = ‚DERV‘ in RTS2#4 = ‚COMM‘ in RTS23#35 = ‚METL‘ in [RTS2#5 = ‚FUTR‘ ali ‚FORW‘]

podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na kovine je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta kovine: plemenita kovina, neplemenita kovina

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — kovina, ki je osnova |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — kovina, ki je osnova

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe

| | Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi: |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

10 000 000  EUR

10

Plemenite kovine

Neplemenite kovine

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

...

...

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Opcije na kovine

RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „METL“ in RTS2#5 = „OPTN“

podkategorija opcij na kovine je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta kovine: plemenita kovina, neplemenita kovina |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta kovine: plemenita kovina, neplemenita kovina

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — kovina, ki je osnova |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — kovina, ki je osnova

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek opcije |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek opcije

| | Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi: |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

10 000 000  EUR

10

Plemenite kovine

Neplemenite kovine

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

...

...

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Zamenjave kovin

RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „METL“ in RTS2#5 = „SWAP“

podkategorija zamenjav kovin (metal commodity swaps) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta kovine: plemenita kovina, neplemenita kovina |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta kovine: plemenita kovina, neplemenita kovina

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — kovina, ki je osnova |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — kovina, ki je osnova

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek zamenjave |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek zamenjave

| | Merilo za razčlenitev 4 (RTS23#34) — način izročitve, ki je lahko denarna, fizična ali neobvezna |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 4 (RTS23#34) — način izročitve, ki je lahko denarna, fizična ali neobvezna

| | Merilo za razčlenitev 5 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 5 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

10 000 000  EUR

10

Plemenite kovine

Neplemenite kovine

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

...

...

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na energetske proizvode

RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „NRGY“ in [RTS2#5 = „FUTR“ ali „FORW“]

podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na energetske proizvode je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta energetskega proizvoda: nafta, destilati, premog, lahke frakcije, zemeljski plin, električna energija, kombinacija energetskih proizvodov |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta energetskega proizvoda: nafta, destilati, premog, lahke frakcije, zemeljski plin, električna energija, kombinacija energetskih proizvodov

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — energetski proizvod, ki je osnova |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — energetski proizvod, ki je osnova

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe

| | Merilo za razčlenitev 4 — [črtano] |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 4 — [črtano]

| | Merilo za razčlenitev 5 (RTS2#14) — lokacija izročitve/denarne poravnave, ki se uporablja za vse vrste energetskih proizvodov |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 5 (RTS2#14) — lokacija izročitve/denarne poravnave, ki se uporablja za vse vrste energetskih proizvodov

| | Merilo za razčlenitev 6 (RTS2#8) — žepek zapadlosti standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi: |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 6 (RTS2#8) — žepek zapadlosti standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

10 000 000  EUR

10

Nafta/destilati/lahke frakcije

Premog

Zemeljski plin/električna energija/kombinacija energ. proizvodov

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 4 meseci

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

Žepek zapadlosti 2: 4 meseci < čas do dospelosti ≤ 8 mesecev

Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 3: 8 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

...

...

...

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Opcije na energetske proizvode

RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „NRGY“ in RTS2#5 = „OPTN“

podkategorija opcij na energetske proizvode je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta energetskega proizvoda: nafta, destilati, premog, lahke frakcije, zemeljski plin, električna energija, kombinacija energetskih proizvodov |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta energetskega proizvoda: nafta, destilati, premog, lahke frakcije, zemeljski plin, električna energija, kombinacija energetskih proizvodov

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — energetski proizvod, ki je osnova |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — energetski proizvod, ki je osnova

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek opcije |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek opcije

| | Merilo za razčlenitev 4 — [črtano] |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 4 — [črtano]

| | Merilo za razčlenitev 5 (RTS2#14) — lokacija izročitve/denarne poravnave, ki se uporablja za vse vrste energetskih proizvodov |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 5 (RTS2#14) — lokacija izročitve/denarne poravnave, ki se uporablja za vse vrste energetskih proizvodov

| | Merilo za razčlenitev 6 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi: |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 6 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

10 000 000  EUR

10

Nafta/destilati/lahke frakcije

Premog

Zemeljski plin/električna energija/kombinacija energ. proizvodov

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 4 meseci

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

Žepek zapadlosti 2: 4 meseci < čas do dospelosti ≤ 8 mesecev

Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 3: 8 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

...

...

...

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Zamenjave energetskih proizvodov

RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „NRGY“ in RTS2#5 = „SWAP“

podkategorija zamenjav energetskih proizvodov je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta energetskega proizvoda: nafta, destilati, premog, lahke frakcije, zemeljski plin, električna energija, kombinacija energetskih proizvodov |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta energetskega proizvoda: nafta, destilati, premog, lahke frakcije, zemeljski plin, električna energija, kombinacija energetskih proizvodov

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — energetski proizvod, ki je osnova |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — energetski proizvod, ki je osnova

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek zamenjave |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek zamenjave

| | Merilo za razčlenitev 4 (RTS23#34) — način izročitve, ki je lahko denarna, fizična ali neobvezna |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 4 (RTS23#34) — način izročitve, ki je lahko denarna, fizična ali neobvezna

| | Merilo za razčlenitev 5 — [črtano] |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 5 — [črtano]

| | Merilo za razčlenitev 6 (RTS2#14) — lokacija izročitve/denarne poravnave, ki se uporablja za vse vrste energetskih proizvodov |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 6 (RTS2#14) — lokacija izročitve/denarne poravnave, ki se uporablja za vse vrste energetskih proizvodov

| | Merilo za razčlenitev 7 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 7 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

10 000 000  EUR

10

Nafta/destilati/lahke frakcije

Premog

Zemeljski plin/električna energija/kombinacija energ. proizvodov

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 4 meseci

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

Žepek zapadlosti 2: 4 meseci < čas do dospelosti ≤ 8 mesecev

Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 3: 8 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

...

...

...

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na kmetijske proizvode

RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „AGRI“ in [RTS2#5 = „FUTR“ ali „FORW“]

podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na kmetijske proizvode je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36 in RTS23#37) — kmetijski proizvod, ki je osnova (podvrsta produkta in nadaljnja podvrsta produkta) |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36 in RTS23#37) — kmetijski proizvod, ki je osnova (podvrsta produkta in nadaljnja podvrsta produkta)

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#8) — žepek zapadlosti standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#8) — žepek zapadlosti standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

10 000 000  EUR

10

Opcije na kmetijske proizvode

RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „AGRI“ in RTS2#5 = „OPTN“

podkategorija opcij na kmetijske proizvode je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36 in RTS23#37) — kmetijski proizvod, ki je osnova (podvrsta produkta in nadaljnja podvrsta produkta) |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36 in RTS23#37) — kmetijski proizvod, ki je osnova (podvrsta produkta in nadaljnja podvrsta produkta)

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek opcije |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek opcije

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

10 000 000  EUR

10

Zamenjave kmetijskih proizvodov

RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „AGRI“ in RTS2#5 = „SWAP“

podkategorija zamenjav kmetijskih proizvodov je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36 in RTS23#37) — kmetijski proizvod, ki je osnova (podvrsta produkta in nadaljnja podvrsta produkta) |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36 in RTS23#37) — kmetijski proizvod, ki je osnova (podvrsta produkta in nadaljnja podvrsta produkta)

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek zamenjave |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek zamenjave

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS23#34) — način izročitve, ki je lahko denarna, fizična ali neobvezna |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS23#34) — način izročitve, ki je lahko denarna, fizična ali neobvezna

| | Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

10 000 000  EUR

10

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

Drugi izvedeni finančni instrumenti na blago

izvedeni finančni instrument na blago, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev

za vse druge izvedene finančne instrumente na blago se šteje, da nimajo likvidnega trga“

| (9) | tabela 8.1 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 8.1


  Valutni izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga









  Razred sredstev – Valutni izvedeni finančni instrumenti |
| --- | --- |
| finančni instrumenti, ki se nanašajo na valute, kot so opredeljeni v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU |
| Podrazred sredstev | Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj | Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost |
| Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

  [kvantitativno merilo za likvidnost 1] | Povprečno dnevno število poslov

  [kvantitativno merilo za likvidnost 2] |
| Nestandardizirane terminske pogodbe brez dejanske izročitve (non-deliverable forwards, NDF)

  to je nestandardizirana terminska pogodba, ki se v skladu s svojimi pogoji med nasprotnima strankama poravna v denarju, pri čemer se znesek poravnave določi na podlagi razlike v menjalnem tečaju med dvema valutama na datum trgovanja in na datum vrednotenja. Na datum poravnave bo ena stranka drugi stranki dolgovala neto razliko med (i) menjalnim tečajem, določenim na datum trgovanja, in (ii) menjalnim tečajem na datum vrednotenja na podlagi nominalnega zneska, pri čemer se ta neto znesek plača v valuti poravnave, ki je določena v pogodbi.
  RTS2#3 = DERV
  RTS2#4 = CURR
  RTS2#5 = FORW
  RTS2#26 = NDLV | podkategorija valutnih nestandardiziranih terminskih pogodb brez dejanske izročitve je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev: | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu |

(9)

tabela 8.1 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 8.1

Valutni izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga

Razred sredstev – Valutni izvedeni finančni instrumenti

finančni instrumenti, ki se nanašajo na valute, kot so opredeljeni v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

[kvantitativno merilo za likvidnost 1]

Povprečno dnevno število poslov

[kvantitativno merilo za likvidnost 2]

Nestandardizirane terminske pogodbe brez dejanske izročitve (non-deliverable forwards, NDF)

to je nestandardizirana terminska pogodba, ki se v skladu s svojimi pogoji med nasprotnima strankama poravna v denarju, pri čemer se znesek poravnave določi na podlagi razlike v menjalnem tečaju med dvema valutama na datum trgovanja in na datum vrednotenja. Na datum poravnave bo ena stranka drugi stranki dolgovala neto razliko med (i) menjalnim tečajem, določenim na datum trgovanja, in (ii) menjalnim tečajem na datum vrednotenja na podlagi nominalnega zneska, pri čemer se ta neto znesek plača v valuti poravnave, ki je določena v pogodbi.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

podkategorija valutnih nestandardiziranih terminskih pogodb brez dejanske izročitve je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden

| | Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

za nestandardizirane terminske pogodbe brez dejanske izročitve (NDF) se šteje, da nimajo likvidnega trga

Nestandardizirane terminske pogodbe z dejansko izročitvijo (deliverable forwards, DF)

to je nestandardizirana terminska pogodba, ki vključuje izključno zamenjavo dveh različnih valut na določen pogodbeni datum poravnave v prihodnosti po fiksnem tečaju, ki se dogovori ob sklenitvi pogodbe, ki se nanaša na zamenjavo

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

podkategorija valutnih standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb z dejansko izročitvijo je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden

| | Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

za nestandardizirane terminske pogodbe z dejansko izročitvijo (DF) se šteje, da nimajo likvidnega trga

Valutne opcije brez dejanske izročitve (Non-Deliverable FX options, NDO)

to je opcija, ki se v skladu s svojimi pogoji med nasprotnima strankama poravna v denarju, pri čemer se znesek poravnave določi na podlagi razlike v menjalnem tečaju med dvema valutama na datum trgovanja in na datum vrednotenja Na datum poravnave bo ena stranka drugi stranki dolgovala neto razliko med (i) menjalnim tečajem, določenim na datum trgovanja, in (ii) menjalnim tečajem na datum vrednotenja na podlagi nominalnega zneska, pri čemer se ta neto znesek plača v valuti poravnave, ki je določena v pogodbi.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

podkategorija valutnih opcij brez dejanske izročitve je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden

| | Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

za valutne opcije brez dejanske izročitve (NDO) se šteje, da nimajo likvidnega trga

Valutne opcije z dejansko izročitvijo (Deliverable FX options, DO)

to je opcija, ki vključuje izključno zamenjavo dveh različnih valut na določen pogodbeni datum poravnave v prihodnosti po fiksnem tečaju, ki se dogovori ob sklenitvi pogodbe, ki se nanaša na zamenjavo

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

podkategorija valutnih opcij z dejansko izročitvijo je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden

| | Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

za valutne opcije z dejansko izročitvijo (DO) se šteje, da nimajo likvidnega trga

Valutne zamenjave brez dejanske izročitve (Non-Deliverable FX swaps, NDS)

to je zamenjava, ki se v skladu s svojimi pogoji med nasprotnima strankama poravna v denarju, pri čemer se znesek poravnave določi na podlagi razlike v menjalnem tečaju med dvema valutama na datum trgovanja in na datum vrednotenja. Na datum poravnave bo ena stranka drugi stranki dolgovala neto razliko med (i) menjalnim tečajem, določenim na datum trgovanja, in (ii) menjalnim tečajem na datum vrednotenja na podlagi nominalnega zneska, pri čemer se ta neto znesek plača v valuti poravnave, ki je določena v pogodbi.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

podkategorija valutnih zamenjav brez dejanske izročitve je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden

| | Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

za valutne zamenjave brez dejanske izročitve (NDS) se šteje, da nimajo likvidnega trga

Valutne zamenjave z dejansko izročitvijo (Deliverable FX swaps, DS)

to je zamenjava, ki vključuje izključno zamenjavo dveh različnih valut na določen pogodbeni datum poravnave v prihodnosti po fiksnem tečaju, ki se dogovori ob sklenitvi pogodbe, ki se nanaša na zamenjavo

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

podkategorija valutnih zamenjav z dejansko izročitvijo je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden

| | Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

za valutne zamenjave z dejansko izročitvijo (DS) se šteje, da nimajo likvidnega trga

Standardizirane terminske pogodbe na valuto (FX futures)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FUTR

podkategorija standardiziranih terminskih pogodb na valuto je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) —žepek zapadlosti standardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) —žepek zapadlosti standardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden

| | Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

za standardizirane terminske pogodbe na valuto se šteje, da nimajo likvidnega trga

Razred sredstev – Valutni izvedeni finančni instrumenti

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

Drugi valutni izvedeni finančni instrumenti

valutni izvedeni finančni instrument, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

za vse druge valutne izvedene finančne instrumente se šteje, da nimajo likvidnega trga“

| (10) | tabele 9.1, 9.2 in 9.3 se nadomestijo z naslednjim:
  „Tabela 9.1


  Kreditni izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga










  Razred sredstev – Kreditni izvedeni finančni instrumenti |
| --- | --- |
| Podrazred sredstev | Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj | Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost. Za podkategorije, za katere je določeno, da imajo likviden trg, se uporabi dodatno kvalitativno merilo za likvidnost, kjer je relevantno |
| Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

  [kvantitativno merilo za likvidnost 1] | Povprečno dnevno število poslov

  [kvantitativno merilo za likvidnost 2] | Status aktualnosti indeksa (On-the-run status)

  [dodatno kvalitativno merilo za likvidnost] |
| Indeks kreditnih zamenjav (Index CDS
  ) zamenjava, pri kateri je izmenjava denarnih tokov povezana s kreditno sposobnostjo več izdajateljev finančnih instrumentov, ki sestavljajo indeks, in nastopom kreditnih dogodkov

  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = CRDT | podkategorija indeksov kreditnih zamenjav je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev: | Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#34) — indeks, ki je osnova: |

(10)

tabele 9.1, 9.2 in 9.3 se nadomestijo z naslednjim:

„Tabela 9.1

Kreditni izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga

Razred sredstev – Kreditni izvedeni finančni instrumenti

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost. Za podkategorije, za katere je določeno, da imajo likviden trg, se uporabi dodatno kvalitativno merilo za likvidnost, kjer je relevantno

Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

[kvantitativno merilo za likvidnost 1]

Povprečno dnevno število poslov

[kvantitativno merilo za likvidnost 2]

Status aktualnosti indeksa (On-the-run status)

[dodatno kvalitativno merilo za likvidnost]

Indeks kreditnih zamenjav (Index CDS
  ) zamenjava, pri kateri je izmenjava denarnih tokov povezana s kreditno sposobnostjo več izdajateljev finančnih instrumentov, ki sestavljajo indeks, in nastopom kreditnih dogodkov

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

podkategorija indeksov kreditnih zamenjav je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#34) — indeks, ki je osnova:

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#42) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek izvedenega finančnega instrumenta |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#42) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek izvedenega finančnega instrumenta

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#8) — žepek zapadlosti kreditne zamenjave (CDS), opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#8) — žepek zapadlosti kreditne zamenjave (CDS), opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

200 000 000  EUR

10

za indeks, ki predstavlja osnovo, se šteje, da ima likviden trg:

| (1) | v celotnem obdobju, ko ima status „najbolj aktualen“ |
| --- | --- |

(1)

v celotnem obdobju, ko ima status „najbolj aktualen“

| (2) | prvih 30 delovnih dni, ko ima status „prvi za najbolj aktualnim“ |
| --- | --- |

(2)

prvih 30 delovnih dni, ko ima status „prvi za najbolj aktualnim“

status „najbolj aktualen“ (on-the-run) pomeni, da je to najbolj aktualna zaporedna verzija (serija) indeksa, ki je ustvarjena na datum, na katerega postane veljavna sestava indeksa, in se konča en dan pred datumom, na katerega postane veljavna naslednja verzija (serija) indeksa.

status „prvi za najbolj aktualnim“ (1x off-the-run status) pomeni verzijo (serijo) indeksa, ki je neposredno prva pred „najbolj aktualno“ verzijo (serijo) v določenem trenutku. Verzija (serija) preneha biti „najbolj aktualna“ in pridobi status „prve za najbolj aktualno“, ko je ustvarjena najnovejša verzija (serija) indeksa.

Kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost (Single name CDS) zamenjava, pri kateri je izmenjava denarnih tokov povezana s kreditno sposobnostjo enega samega izdajatelja finančnih instrumentov in nastopom kreditnih dogodkov

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

podkategorija kreditnih zamenjav za eno samo izpostavljenost je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#41) — referenčni subjekt, ki je osnova |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#41) — referenčni subjekt, ki je osnova

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#39) — vrsta referenčnega subjekta, ki je osnova, izmed naslednjih: | „Izdajatelj državnega in javnega značaja“ pomeni izdajatelja, ki je eden izmed naslednjih subjektov:






  (a) | Unija; |
| --- | --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#39) — vrsta referenčnega subjekta, ki je osnova, izmed naslednjih:

„Izdajatelj državnega in javnega značaja“ pomeni izdajatelja, ki je eden izmed naslednjih subjektov:

(a)

Unija;

| (b) | država članica, vključno z vladnim oddelkom, agencijo ali pravnim subjektom s posebnim namenom (special purpose vehicle) v državi članici; |
| --- | --- |

(b)

država članica, vključno z vladnim oddelkom, agencijo ali pravnim subjektom s posebnim namenom (special purpose vehicle) v državi članici;

| (c) | suveren subjekt, ki ni naveden v točkah (a) in (b); |
| --- | --- |

(c)

suveren subjekt, ki ni naveden v točkah (a) in (b);

| (d) | v primeru zvezne države članice ena od zveznih enot; |
| --- | --- |

(d)

v primeru zvezne države članice ena od zveznih enot;

| (e) | pravni subjekt s posebnim namenom za več držav članic; |
| --- | --- |

(e)

pravni subjekt s posebnim namenom za več držav članic;

| (f) | mednarodna finančna institucija, ki sta jo ustanovili dve ali več držav članic in ima namen zagotoviti financiranje in finančno pomoč za svoje članice, ki imajo resne finančne težave ali jim te grozijo; |
| --- | --- |

(f)

mednarodna finančna institucija, ki sta jo ustanovili dve ali več držav članic in ima namen zagotoviti financiranje in finančno pomoč za svoje članice, ki imajo resne finančne težave ali jim te grozijo;

| (g) | Evropska investicijska banka; |
| --- | --- |

(g)

Evropska investicijska banka;

| (h) | javni subjekt, ki ni državni izdajatelj, kot je navedeno v točkah (a) do (c). |
| --- | --- |

(h)

javni subjekt, ki ni državni izdajatelj, kot je navedeno v točkah (a) do (c).

| | „Izdajatelj korporativnega značaja“ pomeni subjekt, ki ni izdajatelj državnega in javnega značaja. |
| --- | --- |

„Izdajatelj korporativnega značaja“ pomeni subjekt, ki ni izdajatelj državnega in javnega značaja.

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#42) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek izvedenega finančnega instrumenta |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#42) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek izvedenega finančnega instrumenta

| | Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti kreditne zamenjave (CDS), opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti kreditne zamenjave (CDS), opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

10 000 000  EUR

10

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne izpolnjuje naslednjega kvalitativnega merila za likvidnost

Opcije na indeks kreditnih zamenjav (CDS index options) opcije, pri katerih je osnova indeks kreditnih zamenjav

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

podkategorija opcij na indeks kreditnih zamenjav je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#26) — podkategorija indeksa kreditnih zamenjav, kot je določena za podrazred sredstev „Indeks kreditnih zamenjav“ |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#26) — podkategorija indeksa kreditnih zamenjav, kot je določena za podrazred sredstev „Indeks kreditnih zamenjav“

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

za opcijo na indeks kreditnih zamenjav, pri kateri je osnovni indeks kreditnih zamenjav podkategorija z likvidnim trgom in z žepkom zapadlosti 0–6 mesecev, se šteje, da ima likviden trg

za opcijo na indeks kreditnih zamenjav, pri kateri je osnovni indeks kreditnih zamenjav podkategorija z likvidnim trgom, katere žepek zapadlosti ni 0–6 mesecev, se šteje, da nima likvidnega trga

za opcijo na indeks kreditnih zamenjav, pri kateri je osnovni indeks kreditnih zamenjav podkategorija brez likvidnega trga, se šteje, da nima likvidnega trga za noben dani žepek zapadlosti

Opcije na kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost opcije, pri katerih je osnova kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

podkategorija opcij na kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

| | Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#26) — podkategorija kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost, kot je določena za podrazred sredstev „Kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost“ |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#26) — podkategorija kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost, kot je določena za podrazred sredstev „Kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost“

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi: | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

za opcijo na kreditno zamenjavo za eno samo izpostavljenost, pri kateri je osnovna kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost podkategorija z likvidnim trgom in z žepkom zapadlosti 0–6 mesecev, se šteje, da ima likviden trg

za opcijo na kreditno zamenjavo za eno samo izpostavljenost, pri kateri je osnovna kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost podkategorija z likvidnim trgom, katere žepek zapadlosti ni 0–6 mesecev, se šteje, da nima likvidnega trga

za opcijo na kreditno zamenjavo za eno samo izpostavljenost, pri kateri je osnovna kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost podkategorija brez likvidnega trga, se šteje, da nima likvidnega trga za noben dani žepek zapadlosti

Razred sredstev – Kreditni izvedeni finančni instrumenti

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

Drugi kreditni izvedeni finančni instrumenti kreditni izvedeni finančni instrument, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

za vse druge kreditne izvedene finančne instrumente se šteje, da nimajo likvidnega trga

Tabela 9.2

Kreditni izvedeni finančni instrumenti – Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki imajo likviden trg

| Razred sredstev – Kreditni izvedeni finančni instrumenti |
| --- |
| Podrazred sredstev | Percentili in spodnji pragovi, ki se morajo uporabiti za izračun pragov za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki imajo likviden trg |
| Posli, ki se upoštevajo pri izračunu pragov SSTI, pred trgovanjem | SSTI, pred trgovanjem | LIS, pred trgovanjem | SSTI, po trgovanju | LIS, po trgovanju |
| Posli – percentil | Spodnji prag | Posli – percentil | Spodnji prag | Posli – percentil | Obseg – percentil | Spodnji prag | Posli – percentil | Obseg – percentil | Spodnji prag |
| Indeks kreditnih zamenjav (Index CDS) | pragovi se izračunajo za vsako podkategorijo podrazreda sredstev ob upoštevanju poslov, izvršenih s finančnimi instrumenti, ki spadajo v podkategorijo | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost (Single name CDS) | pragovi se izračunajo za vsako podkategorijo podrazreda sredstev ob upoštevanju poslov, izvršenih s finančnimi instrumenti, ki spadajo v podkategorijo | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Opcije na indeks kreditnih zamenjav (CDS index options) | pragovi se izračunajo za vsako podkategorijo podrazreda sredstev ob upoštevanju poslov, izvršenih s finančnimi instrumenti, ki spadajo v podkategorijo | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Opcije na kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost | pragovi se izračunajo za vsako podkategorijo podrazreda sredstev ob upoštevanju poslov, izvršenih s finančnimi instrumenti, ki spadajo v podkategorijo | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |

Razred sredstev – Kreditni izvedeni finančni instrumenti

Podrazred sredstev

Percentili in spodnji pragovi, ki se morajo uporabiti za izračun pragov za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki imajo likviden trg

Posli, ki se upoštevajo pri izračunu pragov SSTI, pred trgovanjem

SSTI, pred trgovanjem

LIS, pred trgovanjem

SSTI, po trgovanju

LIS, po trgovanju

Posli – percentil

Spodnji prag

Posli – percentil

Spodnji prag

Posli – percentil

Obseg – percentil

Spodnji prag

Posli – percentil

Obseg – percentil

Spodnji prag

Indeks kreditnih zamenjav (Index CDS)

pragovi se izračunajo za vsako podkategorijo podrazreda sredstev ob upoštevanju poslov, izvršenih s finančnimi instrumenti, ki spadajo v podkategorijo

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost (Single name CDS)

pragovi se izračunajo za vsako podkategorijo podrazreda sredstev ob upoštevanju poslov, izvršenih s finančnimi instrumenti, ki spadajo v podkategorijo

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Opcije na indeks kreditnih zamenjav (CDS index options)

pragovi se izračunajo za vsako podkategorijo podrazreda sredstev ob upoštevanju poslov, izvršenih s finančnimi instrumenti, ki spadajo v podkategorijo

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Opcije na kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost

pragovi se izračunajo za vsako podkategorijo podrazreda sredstev ob upoštevanju poslov, izvršenih s finančnimi instrumenti, ki spadajo v podkategorijo

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Tabela 9.3

Kreditni izvedeni finančni instrumenti – Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki nimajo likvidnega trga

| Razred sredstev – Kreditni izvedeni finančni instrumenti |
| --- |
| Podrazred sredstev | Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki nimajo likvidnega trga |
| SSTI, pred trgovanjem | LIS, pred trgovanjem | SSTI, po trgovanju | LIS, po trgovanju |
| Vrednost praga | Vrednost praga | Vrednost praga | Vrednost praga |
| Indeks kreditnih zamenjav (Index CDS) | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost (Single name CDS) | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Opcije na indeks kreditnih zamenjav (CDS index options) | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Opcije na kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Drugi kreditni izvedeni finančni instrumenti | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR“; |

Razred sredstev – Kreditni izvedeni finančni instrumenti

Podrazred sredstev

Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki nimajo likvidnega trga

SSTI, pred trgovanjem

LIS, pred trgovanjem

SSTI, po trgovanju

LIS, po trgovanju

Vrednost praga

Vrednost praga

Vrednost praga

Vrednost praga

Indeks kreditnih zamenjav (Index CDS)

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost (Single name CDS)

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Opcije na indeks kreditnih zamenjav (CDS index options)

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Opcije na kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Drugi kreditni izvedeni finančni instrumenti

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR“;

| (11) | tabela 10.1 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 10.1


  Izvedeni finančni instrumenti C10 – razredi, ki nimajo likvidnega trga










  Razred sredstev – Izvedeni finančni instrumenti C10 |
| --- | --- |
| Podrazred sredstev | Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj | Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost |
| Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

  [kvantitativno merilo za likvidnost 1] | Povprečno dnevno število poslov

  [kvantitativno merilo za likvidnost 2] |
| Izvedeni finančni instrumenti na prevozne stroške

  finančni instrumenti, ki se nanašajo na prevozne stroške, kot so opredeljeni v oddelku C(10) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU
  RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „FRGT“ | podkategorija izvedenih finančnih instrumentov na prevozne stroške je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev: | Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#5) — vrsta pogodbe: standardizirane terminske pogodbe ali opcije |

(11)

tabela 10.1 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 10.1

Izvedeni finančni instrumenti C10 – razredi, ki nimajo likvidnega trga

Razred sredstev – Izvedeni finančni instrumenti C10

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

[kvantitativno merilo za likvidnost 1]

Povprečno dnevno število poslov

[kvantitativno merilo za likvidnost 2]

Izvedeni finančni instrumenti na prevozne stroške

finančni instrumenti, ki se nanašajo na prevozne stroške, kot so opredeljeni v oddelku C(10) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU

RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „FRGT“

podkategorija izvedenih finančnih instrumentov na prevozne stroške je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#5) — vrsta pogodbe: standardizirane terminske pogodbe ali opcije

| | Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#36) — vrsta prevoza |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#36) — vrsta prevoza

| | Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#37) — podvrsta prevoza |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#37) — podvrsta prevoza

| | Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#12) — navedba velikosti v zvezi s podvrsto prevoza |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#12) — navedba velikosti v zvezi s podvrsto prevoza

| | Merilo za razčlenitev 5 (RTS2#13) — specifična linija ali povprečje zakupa plovbe |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 5 (RTS2#13) — specifična linija ali povprečje zakupa plovbe

| | Merilo za razčlenitev 6 (RTS2#8) — žepek zapadlosti izvedenega finančnega instrumenta, opredeljen, kot sledi: |
| --- | --- |

Merilo za razčlenitev 6 (RTS2#8) — žepek zapadlosti izvedenega finančnega instrumenta, opredeljen, kot sledi:

| | Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

| | Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

| | Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

| | Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 9 mesecev |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 9 mesecev

| | Žepek zapadlosti 5: 9 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 5: 9 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

| | Žepek zapadlosti 6: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 6: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

| | Žepek zapadlosti 7: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti 7: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let |
| --- | --- |

Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

10 000 000  EUR

10

Razred sredstev – Izvedeni finančni instrumenti C10

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

Drugi izvedeni finančni instrumenti C10

finančni instrumenti, kot so opredeljeni v oddelku C(10) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU, ki niso „izvedeni finančni instrumenti na prevozne stroške“, kateri koli od naslednjih podrazredov obrestnih izvedenih finančnih instrumentov: „večvalutne ali medvalutne zamenjave inflacije“, „standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na večvalutne ali medvalutne zamenjave inflacije“, „zamenjave inflacije v eni valuti“, „standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave inflacije v eni valuti“ ter kateri koli od naslednjih podrazredov lastniških izvedenih finančnih instrumentov: „opcije na indekse volatilnosti“, „standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indekse volatilnosti“, zamenjava s parametrom variance donosa, zamenjava s parametrom volatilnosti donosa, portfeljska zamenjava s parametrom variance donosa, portfeljska zamenjava s parametrom volatilnosti donosa

za vse druge izvedene finančne instrumente C10 se šteje, da nimajo likvidnega trga“

| (12) | tabela 11.1 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 11.1


  Finančne pogodbe na razliko – razredi, ki nimajo likvidnega trga











  Podrazred sredstev | Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj | Kvalitativno merilo za likvidnost | Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

  [kvantitativno merilo za likvidnost 1] | Povprečno dnevno število poslov

  [kvantitativno merilo za likvidnost 2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valutne finančne pogodbe na razliko (Currency CFD)

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = CURR | podkategorija valutnih finančnih pogodb na razliko je opredeljena z osnovnim parom valut, tj. kombinacijo dveh valut, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik (spread bet)
  RTS2#30 in RTS2#31 | | 50 000 000  EUR | 100 |
| Blagovne finančne pogodbe na razliko (Commodity CFD)

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = COMM | podkategorija blagovnih finančnih pogodb na razliko je opredeljena z blagom, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik
  RTS23#35 in RTS23#36 in RTS23#37 | | 50 000 000  EUR | 100 |
| Finančne pogodbe na razliko za lastniške vrednostne papirje (Equity CFD)

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = EQUI | podkategorija finančnih pogodb na razliko za lastniške vrednostne papirje je opredeljena z lastniškim vrednostnim papirjem, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik
  RTS23#26 | za podkategorijo finančnih pogodb na razliko za lastniške vrednostne papirje se šteje, da ima likviden trg, če je osnova lastniški vrednostni papir, za katerega obstaja likviden trg, kot se določi v skladu s členom 2(1)(17)(b) Uredbe (EU) št. 600/2014 | | |
| Finančne pogodbe na razliko za obveznice (Bond CFD)

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = BOND | podkategorija finančnih pogodb na razliko za obveznice je opredeljena z obveznico ali standardizirano terminsko pogodbo na obveznico, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik
  RTS23#26 | za podkategorijo finančnih pogodb na razliko za obveznice se šteje, da ima likviden trg, če je osnova obveznica ali standardizirana terminska pogodba na obveznico, za katero obstaja likviden trg, kot se določi v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b). | | |
| Finančne pogodbe na razliko za standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje (CFDs on an equity future/forward)

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = FTEQ | podkategorija finančnih pogodb na razliko za standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje je opredeljena s standardizirano/nestandardizirano terminsko pogodbo na lastniški vrednostni papir, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik
  RTS23#26 | za podkategorijo finančnih pogodb na razliko za standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje se šteje, da ima likviden trg, če je osnova standardizirana/nestandardizirana terminska pogodba na lastniške vrednostne papirje, za katero obstaja likviden trg, kot se določi v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b). | | |
| Finančne pogodbe na razliko za opcije na lastniške vrednostne papirje (CFDs on an equity option)

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = OPEQ | podkategorija finančnih pogodb na razliko za opcije na lastniške vrednostne papirje je opredeljena z opcijo na lastniški vrednostni papir, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik
  RTS23#26 | za podkategorijo finančnih pogodb na razliko za opcije na lastniške vrednostne papirje se šteje, da ima likviden trg, če je osnova opcija na lastniške vrednostne papirje, za katero obstaja likviden trg, kot se določi v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) | | |
| Razred sredstev – Finančne pogodbe na razliko |
| Podrazred sredstev | Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija |
| Druge finančne pogodbe na razliko | |
| pogodba na razliko/stava na razmik, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev
  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = OTHR | za vse druge pogodbe na razliko/stave na razmik se šteje, da nimajo likvidnega trga“ |

(12)

tabela 11.1 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 11.1

Finančne pogodbe na razliko – razredi, ki nimajo likvidnega trga

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

Kvalitativno merilo za likvidnost

Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

[kvantitativno merilo za likvidnost 1]

Povprečno dnevno število poslov

[kvantitativno merilo za likvidnost 2]

Valutne finančne pogodbe na razliko (Currency CFD)

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

podkategorija valutnih finančnih pogodb na razliko je opredeljena z osnovnim parom valut, tj. kombinacijo dveh valut, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik (spread bet)

RTS2#30 in RTS2#31

50 000 000  EUR

100

Blagovne finančne pogodbe na razliko (Commodity CFD)

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

podkategorija blagovnih finančnih pogodb na razliko je opredeljena z blagom, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik

RTS23#35 in RTS23#36 in RTS23#37

50 000 000  EUR

100

Finančne pogodbe na razliko za lastniške vrednostne papirje (Equity CFD)

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

podkategorija finančnih pogodb na razliko za lastniške vrednostne papirje je opredeljena z lastniškim vrednostnim papirjem, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik

RTS23#26

za podkategorijo finančnih pogodb na razliko za lastniške vrednostne papirje se šteje, da ima likviden trg, če je osnova lastniški vrednostni papir, za katerega obstaja likviden trg, kot se določi v skladu s členom 2(1)(17)(b) Uredbe (EU) št. 600/2014

Finančne pogodbe na razliko za obveznice (Bond CFD)

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

podkategorija finančnih pogodb na razliko za obveznice je opredeljena z obveznico ali standardizirano terminsko pogodbo na obveznico, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik

RTS23#26

za podkategorijo finančnih pogodb na razliko za obveznice se šteje, da ima likviden trg, če je osnova obveznica ali standardizirana terminska pogodba na obveznico, za katero obstaja likviden trg, kot se določi v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b).

Finančne pogodbe na razliko za standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje (CFDs on an equity future/forward)

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

podkategorija finančnih pogodb na razliko za standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje je opredeljena s standardizirano/nestandardizirano terminsko pogodbo na lastniški vrednostni papir, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik

RTS23#26

za podkategorijo finančnih pogodb na razliko za standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje se šteje, da ima likviden trg, če je osnova standardizirana/nestandardizirana terminska pogodba na lastniške vrednostne papirje, za katero obstaja likviden trg, kot se določi v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b).

Finančne pogodbe na razliko za opcije na lastniške vrednostne papirje (CFDs on an equity option)

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

podkategorija finančnih pogodb na razliko za opcije na lastniške vrednostne papirje je opredeljena z opcijo na lastniški vrednostni papir, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik

RTS23#26

za podkategorijo finančnih pogodb na razliko za opcije na lastniške vrednostne papirje se šteje, da ima likviden trg, če je osnova opcija na lastniške vrednostne papirje, za katero obstaja likviden trg, kot se določi v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b)

Razred sredstev – Finančne pogodbe na razliko

Podrazred sredstev

Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

Druge finančne pogodbe na razliko

pogodba na razliko/stava na razmik, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

za vse druge pogodbe na razliko/stave na razmik se šteje, da nimajo likvidnega trga“

| (13) | tabela 12.1 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 12.1


  Pravice do emisije – razredi, ki nimajo likvidnega trga








  Razred sredstev – Pravice do emisije |
| --- | --- |
| Podrazred sredstev | Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost |
| Povprečen dnevni znesek (ADA)

  [kvantitativno merilo za likvidnost 1] | Povprečno dnevno število poslov

  [kvantitativno merilo za likvidnost 2] |
| Evropske pravice do emisije (EUA)

  katera koli enota, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) (sistem trgovanja z emisijami), ki predstavlja pravico do izpusta ekvivalenta ene tone ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e)
  RTS2#3 = EMAL in RTS2#11 = EUAE | 150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida | 5 |
| Evropske pravice za letalstvo (EUAA)

  katera koli enota, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES (sistem trgovanja z emisijami), ki predstavlja pravico do izpusta ekvivalenta ene tone ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e) za letalstvo
  RTS2#3 = EMAL in RTS2#11 = EUAA | 150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida | 5 |
| Enote potrjenega zmanjšanja emisij (CER)

  katera koli enota, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES (sistem trgovanja z emisijami), ki predstavlja zmanjšanje emisij, enakovredno eni toni ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e)
  RTS2#3 = EMAL in RTS2#11 = CERE | 150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida | 5 |
| Enote zmanjšanja emisij (ERU)

  katera koli enota, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES (sistem trgovanja z emisijami), ki predstavlja zmanjšanje emisij, enakovredno eni toni ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e)
  RTS2#3 = EMAL in RTS2#11 = ERUE | 150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida | 5 |
| Druge pravice do emisije

  pravica do emisije, ki je pravica do emisije, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES (sistem za trgovanje z emisijami) in ni evropska pravica do emisije (EUA), evropska pravica za letalstvo (EUAA), enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER) ali enota zmanjšanja emisij (ERU).
  RTS2#3 = EMAL in RTS2#11 = OTHR | za vse druge pravice do emisije se šteje, da nimajo likvidnega trga |

(13)

tabela 12.1 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 12.1

Pravice do emisije – razredi, ki nimajo likvidnega trga

Razred sredstev – Pravice do emisije

Podrazred sredstev

Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

Povprečen dnevni znesek (ADA)

[kvantitativno merilo za likvidnost 1]

Povprečno dnevno število poslov

[kvantitativno merilo za likvidnost 2]

Evropske pravice do emisije (EUA)

katera koli enota, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) (sistem trgovanja z emisijami), ki predstavlja pravico do izpusta ekvivalenta ene tone ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL in RTS2#11 = EUAE

150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

5

Evropske pravice za letalstvo (EUAA)

katera koli enota, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES (sistem trgovanja z emisijami), ki predstavlja pravico do izpusta ekvivalenta ene tone ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e) za letalstvo

RTS2#3 = EMAL in RTS2#11 = EUAA

150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

5

Enote potrjenega zmanjšanja emisij (CER)

katera koli enota, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES (sistem trgovanja z emisijami), ki predstavlja zmanjšanje emisij, enakovredno eni toni ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL in RTS2#11 = CERE

150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

5

Enote zmanjšanja emisij (ERU)

katera koli enota, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES (sistem trgovanja z emisijami), ki predstavlja zmanjšanje emisij, enakovredno eni toni ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL in RTS2#11 = ERUE

150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

5

Druge pravice do emisije

pravica do emisije, ki je pravica do emisije, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES (sistem za trgovanje z emisijami) in ni evropska pravica do emisije (EUA), evropska pravica za letalstvo (EUAA), enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER) ali enota zmanjšanja emisij (ERU).

RTS2#3 = EMAL in RTS2#11 = OTHR

za vse druge pravice do emisije se šteje, da nimajo likvidnega trga

| (14) | tabela 13.1 se nadomesti z naslednjim:
  „Tabela 13.1


  Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije – razredi, ki nimajo likvidnega trga | Razred sredstev – Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije |
| --- | --- | --- |
| Podrazred sredstev | Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost |
| Povprečen dnevni znesek (ADA)

  [kvantitativno merilo za likvidnost 1] | Povprečno dnevno število poslov

  [kvantitativno merilo za likvidnost 2] |
| Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije, pri katerih je osnova evropska pravica do emisije (EUA)

  finančni instrument, ki se nanaša na pravice do emisije, ki so evropske pravice do emisije (EUA), kot je opredeljeno v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU
  RTS2#3 = DERV in RTS2#4 = EMAL in RTS2#43 = EUAE | 150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida | 5 |
| Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije, pri katerih je osnova evropska pravica za letalstvo (EUAA)

  finančni instrument, ki se nanaša na pravice do emisije, ki so evropske pravice za letalstvo (EUAA), kot je opredeljeno v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU
  RTS2#3 = DERV in RTS2#4 = EMAL in RTS2#43 = EUAA | 150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida | 5 |
| Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije, pri katerih je osnova enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER)

  finančni instrument, ki se nanaša na pravice do emisije, ki so enote potrjenega zmanjšanja emisij (CER), kot je opredeljeno v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU
  RTS2#3 = DERV in RTS2#4 = EMAL in RTS2#43 = CERE | 150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida | 5 |
| Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije, pri katerih je osnova enota zmanjšanja emisij (ERU)

  finančni instrument, ki se nanaša na pravice do emisije, ki so enote zmanjšanja emisij (ERU), kot je opredeljeno v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU
  RTS2#3 = DERV in RTS2#4 = EMAL in RTS2#43 = ERUE | 150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida | 5 |
| Drugi izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije

  izvedeni finančni instrument na pravice do emisije, katerega osnova je pravica do emisije, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES (sistem za trgovanje z emisijami) in nievropska pravica do emisije (EUA), evropska pravica za letalstvo (EUAA), enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER) in enota zmanjšanja emisij (ERU).
  RTS2#3 = DERV in RTS2#4 = EMAL in RTS2#43 = OTHR | za vse druge izvedene finančne instrumente na pravice do emisije se šteje, da nimajo likvidnega trga“ |

(14)

tabela 13.1 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 13.1

Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije – razredi, ki nimajo likvidnega trga

Razred sredstev – Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije

Podrazred sredstev

Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

Povprečen dnevni znesek (ADA)

[kvantitativno merilo za likvidnost 1]

Povprečno dnevno število poslov

[kvantitativno merilo za likvidnost 2]

Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije, pri katerih je osnova evropska pravica do emisije (EUA)

finančni instrument, ki se nanaša na pravice do emisije, ki so evropske pravice do emisije (EUA), kot je opredeljeno v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV in RTS2#4 = EMAL in RTS2#43 = EUAE

150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

5

Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije, pri katerih je osnova evropska pravica za letalstvo (EUAA)

finančni instrument, ki se nanaša na pravice do emisije, ki so evropske pravice za letalstvo (EUAA), kot je opredeljeno v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV in RTS2#4 = EMAL in RTS2#43 = EUAA

150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

5

Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije, pri katerih je osnova enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER)

finančni instrument, ki se nanaša na pravice do emisije, ki so enote potrjenega zmanjšanja emisij (CER), kot je opredeljeno v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV in RTS2#4 = EMAL in RTS2#43 = CERE

150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

5

Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije, pri katerih je osnova enota zmanjšanja emisij (ERU)

finančni instrument, ki se nanaša na pravice do emisije, ki so enote zmanjšanja emisij (ERU), kot je opredeljeno v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV in RTS2#4 = EMAL in RTS2#43 = ERUE

150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

5

Drugi izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije

izvedeni finančni instrument na pravice do emisije, katerega osnova je pravica do emisije, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES (sistem za trgovanje z emisijami) in nievropska pravica do emisije (EUA), evropska pravica za letalstvo (EUAA), enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER) in enota zmanjšanja emisij (ERU).

RTS2#3 = DERV in RTS2#4 = EMAL in RTS2#43 = OTHR

za vse druge izvedene finančne instrumente na pravice do emisije se šteje, da nimajo likvidnega trga“

---

(1)  Uredba Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske družbe (SE) (UL L 294, 10.11.2001, str. 1).

(2)  Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).“;

(3)  Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).“;

---

PRILOGA IV

V Prilogi IV se tabeli 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„Tabela 1

Tabela z oblikami zapisa podatkov za tabelo 2

| OBLIKA ZAPISA | VRSTA PODATKOV | OPREDELITEV |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Do n alfanumeričnih znakov | Polje za prosto besedilo |
| {DECIMAL-n/m} | Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je do m števk lahko decimalk. | Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti:






  — | decimalno ločilo je ‚.‘ (pika), |

OBLIKA ZAPISA

VRSTA PODATKOV

OPREDELITEV

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov

Polje za prosto besedilo

{DECIMAL-n/m}

Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je do m števk lahko decimalk.

Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti:

—

decimalno ločilo je ‚.‘ (pika),

| — | pred številom je lahko ‚–‘ za označitev negativnih števil. |
| --- | --- |

—

pred številom je lahko ‚–‘ za označitev negativnih števil.

Kjer je ustrezno, se vrednosti zaokrožijo in se ne skrajšajo.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerična znaka

Dvočrkovna koda države, kot je opredeljena s kodo države ISO 3166-1 alfa-2

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerični znaki

Tričrkovna koda valute, kot je opredeljena s kodo valute po ISO 4217.

{DATEFORMAT}

Oblika datuma po ISO 8601

Datumi se poročajo v naslednji obliki: LLLL-MM-DD.

{ISIN}

12 alfanumeričnih znakov

Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166.

{LEI}

20 alfanumeričnih znakov

Identifikator pravnih subjektov, kot je opredeljen v standardu ISO 17442.

{MIC}

4 alfanumerični znaki

Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383.

{EIC}

16 alfanumeričnih znakov

identifikacijska koda udeleženca na trgu z energijo (EIC), ki se nanaša na točko izročitve v Evropski uniji ali zunaj nje

{INDEX}

4 črkovni znaki

‚EONA‘ – EONIA

‚EONS‘ – EONIA SWAP

‚EURI‘ – EURIBOR

‚EUUS‘ – EURODOLLAR

‚EUCH‘ – EuroSwiss

‚GCFR‘ – GCF REPO

‚ISDA‘ – ISDAFIX

‚LIBI‘ – LIBID

‚LIBO‘ – LIBOR

‚MAAA‘ – Muni AAA

‚PFAN‘ – Pfandbriefe

‚TIBO‘ – TIBOR

‚STBO‘ – STIBOR

‚BBSW‘ – BBSW

‚JIBA‘ – JIBAR

‚BUBO‘ – BUBOR

‚CDOR‘ – CDOR

‚CIBO‘ – CIBOR

Tabela 2

Podrobnosti o referenčnih podatkih, ki se morajo zagotoviti za namen izračunov v zvezi s preglednostjo

| Št. | POLJE | PODATKI, KI SE POROČAJO | OBLIKA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikacijska koda instrumenta | Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta | {ISIN} |
| 2 | Polni naziv instrumenta | Polni naziv finančnega instrumenta | {ALPHANUM-350} |
| 3 | Identifikator MiFIR | Identifikacija nelastniških finančnih instrumentov:


  Listinjeni izvedeni finančni instrumenti, kot so opredeljeni v tabeli 4.1 oddelka 4 Priloge III

  Strukturirani finančni produkti (SFP), kot so opredeljeni v členu 2(1)(28) Uredbe (EU) št. 600/2014

  Obveznice (za vse obveznice razen ETC in ETN), kot so opredeljene v členu 4(1)(44)(b) Direktive 2014/65/EU

  Instrumenti na blago, s katerimi se trguje na borzi (ETC), kot so opredeljeni v členu 4(1)(44)(b) Direktive 2014/65/EU in dodatno opisani v tabeli 2.4 oddelka 2 Priloge III

  Zapisi, s katerimi se trguje na borzi (ETN), kot so opredeljeni v členu 4(1)(44)(b) Direktive 2014/65/EU in dodatno opisani v tabeli 2.4 oddelka 2 Priloge III

  Pravice do emisije, kot so opredeljene v tabeli 12.1 oddelka 12 Priloge III

  Izvedeni finančni instrumenti, kot so opredeljeni v oddelku C(4) do (10) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU | Nelastniški finančni instrumenti:

  ‚SDRV‘ – listinjeni izvedeni finančni instrumenti
  ‚SFPS‘ – strukturirani finančni produkti (SFP)
  ‚BOND‘ – obveznice
  ‚ETCS‘ – instrumenti na blago, s katerimi se trguje na borzi (ETC)
  ‚ETNS‘ – zapisi, s katerimi se trguje na borzi (ETN)
  ‚EMAL‘ – pravice do emisije
  ‚DERV‘ – izvedeni finančni instrumenti |
| 4 | Razred sredstev, v katerega spada osnova | Polje se izpolni, če je identifikator MiFIR ‚Listinjen izvedeni finančni instrument‘ ali ‚Izvedeni finančni instrument‘. | ‚INTR‘ – obrestna mera
  ‚EQUI‘ – lastniški vrednostni papir
  ‚COMM‘ – blago
  ‚CRDT‘ – kredit
  ‚CURR‘ – valuta
  ‚EMAL‘ – pravice do emisije
  ‚OCTN‘ – drugi izvedeni finančni instrumenti C10 |
| 5 | Vrsta pogodbe | Polje se izpolni, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘. | ‚OPTN‘ – opcije
  ‚FUTR‘ – standardizirane terminske pogodbe (vključno s terminskimi pogodbami na prevozne stroške (FFA))
  ‚FRAS‘ – dogovor o terminski obrestni meri (FRA)
  ‚FORW‘ – nestandardizirane terminske pogodbe
  ‚SWAP‘ – zamenjave
  ‚PSWP‘ – portfeljske zamenjave
  ‚SWPT‘ – opcije na zamenjavo
  ‚OPTS‘ – opcija na zamenjavo
  ‚FONS‘ – standardizirane terminske pogodbe na zamenjavo
  ‚FWOS‘ – nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjavo
  ‚SPDB‘ – stave na razmik (spread betting) ‚CFDS‘ – finančne pogodbe na razliko (CFD)
  ‚OTHR‘ – drugo |
| 6 | Dan poročanja | Dan, za katerega se poročajo referenčni podatki. | {DATEFORMAT} |
| 7 | Mesto trgovanja | Koda MIC segmenta za mesto trgovanja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca. | {MIC} |
| 8 | Dospelost | Določena dospelost finančnega instrumenta Polje se uporablja za naslednje razrede sredstev: obveznice, obrestne izvedene finančne instrumente, lastniške izvedene finančne instrumente, izvedene finančne instrumente na blago, valutne izvedene finančne instrumente, kreditne izvedene finančne instrumente, izvedene finančne instrumente C10 in izvedene finančne instrumente na pravice do emisije. | {DATEFORMAT} |

Št.

POLJE

PODATKI, KI SE POROČAJO

OBLIKA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE

1

Identifikacijska koda instrumenta

Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

{ISIN}

2

Polni naziv instrumenta

Polni naziv finančnega instrumenta

{ALPHANUM-350}

3

Identifikator MiFIR

Identifikacija nelastniških finančnih instrumentov:

Listinjeni izvedeni finančni instrumenti, kot so opredeljeni v tabeli 4.1 oddelka 4 Priloge III

Strukturirani finančni produkti (SFP), kot so opredeljeni v členu 2(1)(28) Uredbe (EU) št. 600/2014

Obveznice (za vse obveznice razen ETC in ETN), kot so opredeljene v členu 4(1)(44)(b) Direktive 2014/65/EU

Instrumenti na blago, s katerimi se trguje na borzi (ETC), kot so opredeljeni v členu 4(1)(44)(b) Direktive 2014/65/EU in dodatno opisani v tabeli 2.4 oddelka 2 Priloge III

Zapisi, s katerimi se trguje na borzi (ETN), kot so opredeljeni v členu 4(1)(44)(b) Direktive 2014/65/EU in dodatno opisani v tabeli 2.4 oddelka 2 Priloge III

Pravice do emisije, kot so opredeljene v tabeli 12.1 oddelka 12 Priloge III

Izvedeni finančni instrumenti, kot so opredeljeni v oddelku C(4) do (10) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU

Nelastniški finančni instrumenti:

‚SDRV‘ – listinjeni izvedeni finančni instrumenti

‚SFPS‘ – strukturirani finančni produkti (SFP)

‚BOND‘ – obveznice

‚ETCS‘ – instrumenti na blago, s katerimi se trguje na borzi (ETC)

‚ETNS‘ – zapisi, s katerimi se trguje na borzi (ETN)

‚EMAL‘ – pravice do emisije

‚DERV‘ – izvedeni finančni instrumenti

4

Razred sredstev, v katerega spada osnova

Polje se izpolni, če je identifikator MiFIR ‚Listinjen izvedeni finančni instrument‘ ali ‚Izvedeni finančni instrument‘.

‚INTR‘ – obrestna mera

‚EQUI‘ – lastniški vrednostni papir

‚COMM‘ – blago

‚CRDT‘ – kredit

‚CURR‘ – valuta

‚EMAL‘ – pravice do emisije

‚OCTN‘ – drugi izvedeni finančni instrumenti C10

5

Vrsta pogodbe

Polje se izpolni, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘.

‚OPTN‘ – opcije

‚FUTR‘ – standardizirane terminske pogodbe (vključno s terminskimi pogodbami na prevozne stroške (FFA))

‚FRAS‘ – dogovor o terminski obrestni meri (FRA)

‚FORW‘ – nestandardizirane terminske pogodbe

‚SWAP‘ – zamenjave

‚PSWP‘ – portfeljske zamenjave

‚SWPT‘ – opcije na zamenjavo

‚OPTS‘ – opcija na zamenjavo

‚FONS‘ – standardizirane terminske pogodbe na zamenjavo

‚FWOS‘ – nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjavo

‚SPDB‘ – stave na razmik (spread betting) ‚CFDS‘ – finančne pogodbe na razliko (CFD)

‚OTHR‘ – drugo

6

Dan poročanja

Dan, za katerega se poročajo referenčni podatki.

{DATEFORMAT}

7

Mesto trgovanja

Koda MIC segmenta za mesto trgovanja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.

{MIC}

8

Dospelost

Določena dospelost finančnega instrumenta Polje se uporablja za naslednje razrede sredstev: obveznice, obrestne izvedene finančne instrumente, lastniške izvedene finančne instrumente, izvedene finančne instrumente na blago, valutne izvedene finančne instrumente, kreditne izvedene finančne instrumente, izvedene finančne instrumente C10 in izvedene finančne instrumente na pravice do emisije.

{DATEFORMAT}

Polja, povezana z obveznicami (vse vrste obveznic razen ETC in ETN)

Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za obveznice, kot so opredeljene v tabeli 2.1 oddelka 2 Priloge III.

| 9 | Vrsta obveznice | Vrsta obveznice, kot so navedene v tabeli 2.2 oddelka 2 Priloge III. Izpolni se samo, če je identifikator MiFIR ‚Obveznice‘. | ‚EUSB‘ – državna obveznica
  ‚OEPB‘ – druga javna obveznica
  ‚CVTB‘ – zamenljiva obveznica
  ‚CVDB‘ – krita obveznica
  ‚CRPB‘ – podjetniška obveznica
  ‚OTHR‘ – drugo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Datum izdaje | Datum, na katerega je obveznica izdana in se nanjo začnejo obračunavati obresti. | {DATEFORMAT} |

9

Vrsta obveznice

Vrsta obveznice, kot so navedene v tabeli 2.2 oddelka 2 Priloge III. Izpolni se samo, če je identifikator MiFIR ‚Obveznice‘.

‚EUSB‘ – državna obveznica

‚OEPB‘ – druga javna obveznica

‚CVTB‘ – zamenljiva obveznica

‚CVDB‘ – krita obveznica

‚CRPB‘ – podjetniška obveznica

‚OTHR‘ – drugo

10

Datum izdaje

Datum, na katerega je obveznica izdana in se nanjo začnejo obračunavati obresti.

{DATEFORMAT}

Polja, povezana s pravicami do emisije

Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za pravice do emisije, kot so opredeljene v tabeli 12.1 oddelka 12 Priloge III.

| 11 | Podvrsta pravic do emisije | Pravice do emisije | ‚CERE‘ – enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER)
  ‚ERUE‘ – enota zmanjšanja emisij (ERU)
  ‚EUAE‘ – evropska pravica do emisije (EUA)
  ‚EUAA‘ – evropska pravica za letalstvo (EUAA)
  ‚OTHR‘ – drugo |
| --- | --- | --- | --- |

11

Podvrsta pravic do emisije

Pravice do emisije

‚CERE‘ – enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER)

‚ERUE‘ – enota zmanjšanja emisij (ERU)

‚EUAE‘ – evropska pravica do emisije (EUA)

‚EUAA‘ – evropska pravica za letalstvo (EUAA)

‚OTHR‘ – drugo

Polja, povezana z izvedenimi finančnimi instrumenti

Izvedeni finančni instrumenti na blago in izvedeni finančni instrumenti C10

Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za izvedene finančne instrumente na blago, kot so opredeljeni v tabeli 7.1 oddelka 7 Priloge III, in za izvedene finančne instrumente C10, kot so opredeljeni v tabeli 10.1 oddelka 10 Priloge III.

| 12 | Navedba velikosti v zvezi s podvrsto prevoza | Polje se izpolni, če je osnovni produkt iz polja 35 v tabeli 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/585 prevoz. | Za prevoz suhega tovora:
  ‚CAPE‘ — Capesize
  ‚PNMX‘ – Panamax
  ‚SPMX‘ – Supramax
  ‚HAND‘ – Handysize
  Za prevoz mokrega tovora:
  ‚CLAN‘ — čist
  ‚DRTY‘ — umazan
  {ALPHANUM-4} za drugo |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Specifična linija ali povprečje zakupa plovbe | Polje se izpolni, če je osnovni produkt iz polja 35 v tabeli 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/585 prevoz. | Za prevoz mokrega tovora:
  ‚TD7‘ — TD7
  ‚TD8‘ — TD8
  ‚TD17‘ — TD17
  ‚TD19‘ — TD19
  ‚TD20‘ — TD20
  ‚BLPG1‘ — BLPG1
  ‚TD3C‘ — TD3C
  ‚TC2‘ — TC2
  ‚TC2_37‘ — TC2_37
  ‚TD3‘ — TD3
  ‚TC5‘ — TC5
  ‚TC6‘ — TC6
  ‚TC7‘ — TC7
  ‚TC9‘ — TC9
  ‚TC12‘ — TC12
  ‚TC14‘ — TC14
  ‚TC15‘ — TC15
  Za prevoz suhega tovora:
  ‚4TC‘ — 4TC
  ‚5TC‘ — 5TC
  ‚6TC‘ — 6TC
  ‚10TC‘ — 10TC
  ‚C3‘ — C3
  ‚C5‘ — C5
  ‚C7‘ — C7
  ‚P1A‘ — P1A
  ‚P2A‘ — P2A
  ‚P3A‘ — P3A
  ‚P1E‘ — P1E
  ‚P2E‘ — P2E
  ‚P3E‘— P3E
  {ALPHANUM-6} za drugo |
| 14 | Lokacija izročitve/denarne poravnave | Polje se izpolni, če je osnovni produkt iz polja 35 v tabeli 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/585 energetski proizvod. | {EIC} za električno energijo ali zemeljski plin
  ‚OTHR‘ – drugo |
| 15 | Nominalna valuta | Valuta, v kateri je denominirana nominalna vrednost. | {CURRENCYCODE_3} |

12

Navedba velikosti v zvezi s podvrsto prevoza

Polje se izpolni, če je osnovni produkt iz polja 35 v tabeli 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/585 prevoz.

Za prevoz suhega tovora:

‚CAPE‘ — Capesize

‚PNMX‘ – Panamax

‚SPMX‘ – Supramax

‚HAND‘ – Handysize

Za prevoz mokrega tovora:

‚CLAN‘ — čist

‚DRTY‘ — umazan

{ALPHANUM-4} za drugo

13

Specifična linija ali povprečje zakupa plovbe

Polje se izpolni, če je osnovni produkt iz polja 35 v tabeli 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/585 prevoz.

Za prevoz mokrega tovora:

‚TD7‘ — TD7

‚TD8‘ — TD8

‚TD17‘ — TD17

‚TD19‘ — TD19

‚TD20‘ — TD20

‚BLPG1‘ — BLPG1

‚TD3C‘ — TD3C

‚TC2‘ — TC2

‚TC2_37‘ — TC2_37

‚TD3‘ — TD3

‚TC5‘ — TC5

‚TC6‘ — TC6

‚TC7‘ — TC7

‚TC9‘ — TC9

‚TC12‘ — TC12

‚TC14‘ — TC14

‚TC15‘ — TC15

Za prevoz suhega tovora:

‚4TC‘ — 4TC

‚5TC‘ — 5TC

‚6TC‘ — 6TC

‚10TC‘ — 10TC

‚C3‘ — C3

‚C5‘ — C5

‚C7‘ — C7

‚P1A‘ — P1A

‚P2A‘ — P2A

‚P3A‘ — P3A

‚P1E‘ — P1E

‚P2E‘ — P2E

‚P3E‘— P3E

{ALPHANUM-6} za drugo

14

Lokacija izročitve/denarne poravnave

Polje se izpolni, če je osnovni produkt iz polja 35 v tabeli 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/585 energetski proizvod.

{EIC} za električno energijo ali zemeljski plin

‚OTHR‘ – drugo

15

Nominalna valuta

Valuta, v kateri je denominirana nominalna vrednost.

{CURRENCYCODE_3}

Obrestni izvedeni finančni instrumenti

Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za obrestne izvedene finančne instrumente, kot so opredeljeni v tabeli 5.1 oddelka 5 Priloge III.

| 16 | Vrsta osnove | Izpolni se za vrste pogodb, ki niso zamenjave, opcije na zamenjavo, standardizirane terminske pogodbe in nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave z eno od naslednjih možnosti
  ***********************************************************
  Izpolni se za vrste pogodb, ki so zamenjave, opcije na zamenjavo, standardizirane terminske pogodbe in nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave v zvezi z osnovno zamenjavo z eno od naslednjih možnosti | ‚BOND‘ – obveznica
  ‚BNDF‘ – standardizirane terminske pogodbe na obveznice ‚INTR‘ – obrestna mera
  ‚IFUT‘ – obrestne terminske pogodbe
  *****************************
  ‚FFMC‘ – večvalutne zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero
  ‚XFMC‘ – večvalutne zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero
  ‚XXMC‘ – večvalutne zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero
  ‚OSMC‘ – večvalutne zamenjave na indeks transakcij čez noč
  ‚IFMC‘ – večvalutne zamenjave inflacije
  ‚FFSC‘ – zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero v eni valuti
  ‚XFSC‘ – zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero v eni valuti
  ‚XXSC‘ – zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero v eni valuti
  ‚OSSC‘ – zamenjave na indeks transakcij čez noč v eni valuti
  ‚IFSC‘ – zamenjave inflacije v eni valuti |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Izdajatelj obveznice, ki je osnova | Izpolni se, če je osnova obveznica ali standardizirana terminska pogodba na obveznico, in sicer z identifikatorjem pravnih subjektov (LEI) neposredne ali končne obveznice, ki je osnova. | {LEI} |
| 18 | Datum dospelosti obveznice, ki je osnova | Izpolni se z datumom dospelosti obveznice, ki je osnova. | {DATEFORMAT} |
| 19 | Datum izdaje obveznice, ki je osnova | Izpolni se z datumom izdaje obveznice, ki je osnova. | {DATEFORMAT} |
| 20 | Nominalna valuta opcije na zamenjavo | Izpolni se samo za opcije na zamenjavo. | {CURRENCYCODE_3} |
| 21 | Dospelost opcije, ki je osnova | Polje se izpolni samo za opcije na zamenjavo, standardizirane terminske pogodbe na zamenjave in nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave. | {DATEFORMAT} |
| 22 | Koda ISIN indeksa inflacije/koda ISIN zamenjave, ki je osnova | V primeru opcij na zamenjavo, pri katerih je osnova ena od naslednjih vrst zamenjav: zamenjava inflacije v eni valuti, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave inflacije v eni valuti, večvalutna zamenjava inflacije, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na večvalutne zamenjave; kadar koli ima indeks inflacije kodo ISIN, je treba v polje vnesti kodo ISIN za ta indeks
  **********************************************************
  V primeru opcij na obveznice/opcij na opcijo na obveznice/opcij na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice je treba v polje vpisati kodo ISIN končne obveznice, ki je osnova. | {ISIN}
  *****************
  {ISIN} |
| 23 | Naziv indeksa inflacije | Vnese se standardizirani naziv indeksa v primeru opcij na zamenjavo, pri katerih je osnova ena od naslednjih vrst zamenjav: zamenjava inflacije v eni valuti, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave inflacije v eni valuti, večvalutna zamenjava inflacije, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na večvalutne zamenjave; | {ALPHANUM-25} |
| 24 | Referenčna obrestna mera | Naziv referenčne obrestne mere. | {INDEX}
  ali
  {ALPHANUM-25} – če referenčna obrestna mera ni vključena v seznam {INDEX}. |
| 25 | Obdobje obrestne mere, ki je osnova | V to polje se vnese obdobje obrestne mere, ki je osnova pogodbe. Obdobje trajanja se izrazi v dnevih, tednih, mesecih ali letih.
  Če je obdobje obrestne mere celo število, se v tem polju navede standardni izraz, ki se začne z največjo časovno enoto (leta) in pada. | {INTEGER-3}+‚DAYS‘ – dnevi
  {INTEGER-3}+‚WEEK‘ – tedni
  {INTEGER-3}+‚MNTH‘ – meseci
  {INTEGER-3}+‚YEAR‘ – leta |

16

Vrsta osnove

Izpolni se za vrste pogodb, ki niso zamenjave, opcije na zamenjavo, standardizirane terminske pogodbe in nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave z eno od naslednjih možnosti

***********************************************************

Izpolni se za vrste pogodb, ki so zamenjave, opcije na zamenjavo, standardizirane terminske pogodbe in nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave v zvezi z osnovno zamenjavo z eno od naslednjih možnosti

‚BOND‘ – obveznica

‚BNDF‘ – standardizirane terminske pogodbe na obveznice ‚INTR‘ – obrestna mera

‚IFUT‘ – obrestne terminske pogodbe

*****************************

‚FFMC‘ – večvalutne zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero

‚XFMC‘ – večvalutne zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero

‚XXMC‘ – večvalutne zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero

‚OSMC‘ – večvalutne zamenjave na indeks transakcij čez noč

‚IFMC‘ – večvalutne zamenjave inflacije

‚FFSC‘ – zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero v eni valuti

‚XFSC‘ – zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero v eni valuti

‚XXSC‘ – zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero v eni valuti

‚OSSC‘ – zamenjave na indeks transakcij čez noč v eni valuti

‚IFSC‘ – zamenjave inflacije v eni valuti

17

Izdajatelj obveznice, ki je osnova

Izpolni se, če je osnova obveznica ali standardizirana terminska pogodba na obveznico, in sicer z identifikatorjem pravnih subjektov (LEI) neposredne ali končne obveznice, ki je osnova.

{LEI}

18

Datum dospelosti obveznice, ki je osnova

Izpolni se z datumom dospelosti obveznice, ki je osnova.

{DATEFORMAT}

19

Datum izdaje obveznice, ki je osnova

Izpolni se z datumom izdaje obveznice, ki je osnova.

{DATEFORMAT}

20

Nominalna valuta opcije na zamenjavo

Izpolni se samo za opcije na zamenjavo.

{CURRENCYCODE_3}

21

Dospelost opcije, ki je osnova

Polje se izpolni samo za opcije na zamenjavo, standardizirane terminske pogodbe na zamenjave in nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave.

{DATEFORMAT}

22

Koda ISIN indeksa inflacije/koda ISIN zamenjave, ki je osnova

V primeru opcij na zamenjavo, pri katerih je osnova ena od naslednjih vrst zamenjav: zamenjava inflacije v eni valuti, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave inflacije v eni valuti, večvalutna zamenjava inflacije, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na večvalutne zamenjave; kadar koli ima indeks inflacije kodo ISIN, je treba v polje vnesti kodo ISIN za ta indeks

**********************************************************

V primeru opcij na obveznice/opcij na opcijo na obveznice/opcij na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice je treba v polje vpisati kodo ISIN končne obveznice, ki je osnova.

{ISIN}

*****************

{ISIN}

23

Naziv indeksa inflacije

Vnese se standardizirani naziv indeksa v primeru opcij na zamenjavo, pri katerih je osnova ena od naslednjih vrst zamenjav: zamenjava inflacije v eni valuti, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave inflacije v eni valuti, večvalutna zamenjava inflacije, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na večvalutne zamenjave;

{ALPHANUM-25}

24

Referenčna obrestna mera

Naziv referenčne obrestne mere.

{INDEX}

ali

{ALPHANUM-25} – če referenčna obrestna mera ni vključena v seznam {INDEX}.

25

Obdobje obrestne mere, ki je osnova

V to polje se vnese obdobje obrestne mere, ki je osnova pogodbe. Obdobje trajanja se izrazi v dnevih, tednih, mesecih ali letih.

Če je obdobje obrestne mere celo število, se v tem polju navede standardni izraz, ki se začne z največjo časovno enoto (leta) in pada.

{INTEGER-3}+‚DAYS‘ – dnevi

{INTEGER-3}+‚WEEK‘ – tedni

{INTEGER-3}+‚MNTH‘ – meseci

{INTEGER-3}+‚YEAR‘ – leta

Valutni izvedeni finančni instrumenti

Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za valutne izvedene finančne instrumente, kot so opredeljeni v tabeli 8.1 oddelka 8 Priloge III.

| 26 | Podvrsta pogodbe | Polje se izpolni za potrebe razlikovanja med nestandardiziranimi terminskimi pogodbami, opcijami in zamenjavami z dejansko izročitvijo in brez nje, kot so opredeljene v tabeli 8.1 oddelka 8 Priloge III. | ‚DLVB‘ — z dejansko izročitvijo
  ‚NDLV‘ – brez dejanske izročitve |
| --- | --- | --- | --- |

26

Podvrsta pogodbe

Polje se izpolni za potrebe razlikovanja med nestandardiziranimi terminskimi pogodbami, opcijami in zamenjavami z dejansko izročitvijo in brez nje, kot so opredeljene v tabeli 8.1 oddelka 8 Priloge III.

‚DLVB‘ — z dejansko izročitvijo

‚NDLV‘ – brez dejanske izročitve

Lastniški izvedeni finančni instrumenti

Ta polja se izpolnijo samo za lastniške izvedene finančne instrumente, kot so opredeljeni v tabeli 6.1 oddelka 6 Priloge III.

| 27 | Vrsta osnove | Izpolni se, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘, vrsta sredstev osnove je ‚Lastniški vrednostni papir‘, podrazred sredstev pa ni niti ‚Zamenjave‘ niti ‚Portfeljske zamenjave‘. | ‚STIX‘ — delniški indeks
  ‚SHRS‘ – delnica
  ‚DIVI‘ — indeks dividend
  ‚DVSE‘ — dividende iz delnic
  ‚BSKT‘ – košarica delnic, ki izhajajo iz korporacijskega dejanja
  ‚ETFS‘ – investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi
  ‚VOLI‘ – indeks volatilnosti
  ‚OTHR‘ – drugi (potrdila o lastništvu, certifikati in drugi finančni instrumenti, podobni lastniškim) |
| --- | --- | --- | --- |
| | | **************************************
  Izpolni se, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘, vrsta sredstev osnove je ‚Lastniški vrednostni papir‘, podrazred sredstev je ‚Zamenjave‘ ali ‚Portfeljske zamenjave‘, merilo za razčlenitev 2, kot je opredeljeno v tabeli 6.1 oddelka 6 Priloge III, pa je ‚Posamezno sredstvo‘. | *************
  ‚SHRS‘ – delnica
  ‚DVSE‘ — dividende iz delnic
  ‚ETFS‘ – investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi
  ‚OTHR‘ – drugi (potrdila o lastništvu, certifikati in drugi finančni instrumenti, podobni lastniškim) |
| | | **************************************
  Izpolni se, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘, vrsta sredstev osnove je ‚Lastniški vrednostni papir‘, podrazred sredstev je ‚Zamenjave‘ ali ‚Portfeljske zamenjave‘, merilo za razčlenitev 2, kot je opredeljeno v tabeli 6.1 oddelka 6 Priloge III, pa je ‚Indeks‘. | *************
  ‚STIX‘ — delniški indeks
  ‚DIVI‘ — indeks dividend
  ‚VOLI‘ – indeks volatilnosti
  ‚OTHR‘ – drugo |
| | | **************************************
  Izpolni se, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘, vrsta sredstev osnove je ‚Lastniški vrednostni papir‘, podrazred sredstev je ‚Zamenjave‘ ali ‚Portfeljske zamenjave‘, merilo za razčlenitev 2, kot je opredeljeno v tabeli 6.1 oddelka 6 Priloge III, pa je ‚Košarica‘. | *************
  ‚BSKT‘ – košarica |
| 28 | Parameter | Izpolni se, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘, vrsta sredstev osnove je ‚Lastniški vrednostni papir‘, podrazred sredstev pa je eden od naslednjih: ‚Zamenjave‘, ‚Portfeljske zamenjave‘. | ‚PRBP‘ – Osnovni parameter uspešnosti na podlagi spremembe cene instrumenta (Price return basic performance parameter)
  ‚PRDV‘ – Parameter donosa na podlagi dividend
  ‚PRVA‘ – Parameter variance
  ‚PRVO‘ – Parameter volatilnosti |

27

Vrsta osnove

Izpolni se, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘, vrsta sredstev osnove je ‚Lastniški vrednostni papir‘, podrazred sredstev pa ni niti ‚Zamenjave‘ niti ‚Portfeljske zamenjave‘.

‚STIX‘ — delniški indeks

‚SHRS‘ – delnica

‚DIVI‘ — indeks dividend

‚DVSE‘ — dividende iz delnic

‚BSKT‘ – košarica delnic, ki izhajajo iz korporacijskega dejanja

‚ETFS‘ – investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi

‚VOLI‘ – indeks volatilnosti

‚OTHR‘ – drugi (potrdila o lastništvu, certifikati in drugi finančni instrumenti, podobni lastniškim)

**************************************

Izpolni se, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘, vrsta sredstev osnove je ‚Lastniški vrednostni papir‘, podrazred sredstev je ‚Zamenjave‘ ali ‚Portfeljske zamenjave‘, merilo za razčlenitev 2, kot je opredeljeno v tabeli 6.1 oddelka 6 Priloge III, pa je ‚Posamezno sredstvo‘.

*************

‚SHRS‘ – delnica

‚DVSE‘ — dividende iz delnic

‚ETFS‘ – investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi

‚OTHR‘ – drugi (potrdila o lastništvu, certifikati in drugi finančni instrumenti, podobni lastniškim)

**************************************

Izpolni se, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘, vrsta sredstev osnove je ‚Lastniški vrednostni papir‘, podrazred sredstev je ‚Zamenjave‘ ali ‚Portfeljske zamenjave‘, merilo za razčlenitev 2, kot je opredeljeno v tabeli 6.1 oddelka 6 Priloge III, pa je ‚Indeks‘.

*************

‚STIX‘ — delniški indeks

‚DIVI‘ — indeks dividend

‚VOLI‘ – indeks volatilnosti

‚OTHR‘ – drugo

**************************************

Izpolni se, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘, vrsta sredstev osnove je ‚Lastniški vrednostni papir‘, podrazred sredstev je ‚Zamenjave‘ ali ‚Portfeljske zamenjave‘, merilo za razčlenitev 2, kot je opredeljeno v tabeli 6.1 oddelka 6 Priloge III, pa je ‚Košarica‘.

*************

‚BSKT‘ – košarica

28

Parameter

Izpolni se, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘, vrsta sredstev osnove je ‚Lastniški vrednostni papir‘, podrazred sredstev pa je eden od naslednjih: ‚Zamenjave‘, ‚Portfeljske zamenjave‘.

‚PRBP‘ – Osnovni parameter uspešnosti na podlagi spremembe cene instrumenta (Price return basic performance parameter)

‚PRDV‘ – Parameter donosa na podlagi dividend

‚PRVA‘ – Parameter variance

‚PRVO‘ – Parameter volatilnosti

Pogodbe na razliko (CFD)

Polja se izpolnijo samo, če je vrsta pogodbe ‚Pogodba na razliko (CFD)‘ ali ‚Stava na razmik‘.

| 29 | Vrsta osnove | Izpolni se samo, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘ in vrsta pogodbe ‚Pogodba na razliko (CFD)‘ ali ‚Stava na razmik‘. | ‚CURR‘ – valuta
  ‚EQUI‘ – lastniški vrednostni papir
  ‚BOND‘ – obveznice
  ‚FTEQ‘ – standardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje
  ‚OPEQ‘ – opcije na lastniške vrednostne papirje
  ‚COMM‘ – blago
  ‚EMAL‘ – pravice do emisije
  ‚OTHR‘ – drugo |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Nominalna valuta 1 | Valuta 1 v valutnem paru, ki je osnova. To polje se uporabi, kadar je vrsta osnove ‚Valuta‘. | {CURRENCYCODE_3} |
| 31 | Nominalna valuta 2 | Valuta 2 v valutnem paru, ki je osnova. To polje se uporabi, kadar je vrsta osnove ‚Valuta‘. | {CURRENCYCODE_3} |

29

Vrsta osnove

Izpolni se samo, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘ in vrsta pogodbe ‚Pogodba na razliko (CFD)‘ ali ‚Stava na razmik‘.

‚CURR‘ – valuta

‚EQUI‘ – lastniški vrednostni papir

‚BOND‘ – obveznice

‚FTEQ‘ – standardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje

‚OPEQ‘ – opcije na lastniške vrednostne papirje

‚COMM‘ – blago

‚EMAL‘ – pravice do emisije

‚OTHR‘ – drugo

30

Nominalna valuta 1

Valuta 1 v valutnem paru, ki je osnova. To polje se uporabi, kadar je vrsta osnove ‚Valuta‘.

{CURRENCYCODE_3}

31

Nominalna valuta 2

Valuta 2 v valutnem paru, ki je osnova. To polje se uporabi, kadar je vrsta osnove ‚Valuta‘.

{CURRENCYCODE_3}

Kreditni izvedeni finančni instrumenti

Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za kreditne izvedene finančne instrumente, kot so opredeljeni v tabeli 9.1 oddelka 9 Priloge III.

| 32 | Koda ISIN kreditne zamenjave, ki je osnova | Izpolni se za izvedene finančne instrumente na kreditne zamenjave, pri čemer se navede koda ISIN zamenjave, ki je osnova. | {ISIN} |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Koda indeksa, ki je osnova | Izpolni se za izvedene finančne instrumente na indekse kreditnih zamenjav, pri čemer se navede koda ISIN indeksa. | {ISIN} |
| 34 | Naziv indeksa, ki je osnova | Izpolni se za izvedene finančne instrumente na indekse kreditnih zamenjav, pri čemer se navede standardizirani naziv indeksa. | {ALPHANUM-25} |
| 35 | Serija | Številka serije v indeksu, če je relevantno.
  Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav, pri čemer se navede serija indeksa kreditnih zamenjav. | {DECIMAL-18/17} |
| 36 | Verzija | Nova verzija serije se izda, če pride do dogodka neplačila enega od sestavnih delov in je treba indeks ponovno uravnotežiti, da se upošteva novo število sestavnih delov v indeksu.
  Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav, pri čemer se navede verzija indeksa kreditnih zamenjav. | {DECIMAL-18/17} |
| 37 | Meseci prevalitve (Roll months) | Vsi meseci, v katerih se pričakuje prevalitev (roll), kot je določil ponudnik indeksa za dano leto. Polje se ponovi za vsak mesec prevalitve.
  Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav. | ‚01‘, ‚02‘, ‚03‘, ‚04‘, ‚05‘, ‚06‘,
  ‚07‘, ‚08‘, ‚09‘, ‚10‘, ‚11‘, ‚12‘ |
| 38 | Naslednji datum prevalitve (Next roll date) | Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav, pri čemer se vnese naslednji datum prevalitve indeksa, kot ga je določil ponudnik indeksa. | {DATEFORMAT} |
| 39 | Izdajatelj državnega in javnega značaja | Izpolni se, kadar je referenčni subjekt kreditne zamenjave z eno samo izpostavljenostjo ali izvedenega finančnega instrumenta na kreditno zamenjavo z eno samo izpostavljenostjo državni izdajatelj, kot je opredeljen v tabeli 9.1 oddelka 9 Priloge III. | ‚TRUE‘ – referenčni subjekt je izdajatelj državnega in javnega značaja
  ‚FALSE‘ – referenčni subjekt ni izdajatelj državnega in javnega značaja |
| 40 | Referenčna obveznost | Izpolni se za izvedene finančne instrumente na kreditno zamenjavo z eno samo izpostavljenostjo, pri čemer se navede koda ISIN referenčne obveznosti. | {ISIN} |
| 41 | Referenčni subjekt | Navede se referenčni subjekt kreditne zamenjave z eno samo izpostavljenostjo ali izvedenega finančnega instrumenta na kreditno zamenjavo z eno samo izpostavljenostjo. | {COUNTRYCODE_2}
  ali
  2-črkovna koda države po ISO 3166-2, ki ji sledi vezaj ‚-‘ in do 3 alfanumerični znaki za podregijo države.
  ali
  {LEI} |
| 42 | Nominalna valuta | Valuta, v kateri je denominirana nominalna vrednost. | {CURRENCYCODE_3} |

32

Koda ISIN kreditne zamenjave, ki je osnova

Izpolni se za izvedene finančne instrumente na kreditne zamenjave, pri čemer se navede koda ISIN zamenjave, ki je osnova.

{ISIN}

33

Koda indeksa, ki je osnova

Izpolni se za izvedene finančne instrumente na indekse kreditnih zamenjav, pri čemer se navede koda ISIN indeksa.

{ISIN}

34

Naziv indeksa, ki je osnova

Izpolni se za izvedene finančne instrumente na indekse kreditnih zamenjav, pri čemer se navede standardizirani naziv indeksa.

{ALPHANUM-25}

35

Serija

Številka serije v indeksu, če je relevantno.

Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav, pri čemer se navede serija indeksa kreditnih zamenjav.

{DECIMAL-18/17}

36

Verzija

Nova verzija serije se izda, če pride do dogodka neplačila enega od sestavnih delov in je treba indeks ponovno uravnotežiti, da se upošteva novo število sestavnih delov v indeksu.

Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav, pri čemer se navede verzija indeksa kreditnih zamenjav.

{DECIMAL-18/17}

37

Meseci prevalitve (Roll months)

Vsi meseci, v katerih se pričakuje prevalitev (roll), kot je določil ponudnik indeksa za dano leto. Polje se ponovi za vsak mesec prevalitve.

Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav.

‚01‘, ‚02‘, ‚03‘, ‚04‘, ‚05‘, ‚06‘,

‚07‘, ‚08‘, ‚09‘, ‚10‘, ‚11‘, ‚12‘

38

Naslednji datum prevalitve (Next roll date)

Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav, pri čemer se vnese naslednji datum prevalitve indeksa, kot ga je določil ponudnik indeksa.

{DATEFORMAT}

39

Izdajatelj državnega in javnega značaja

Izpolni se, kadar je referenčni subjekt kreditne zamenjave z eno samo izpostavljenostjo ali izvedenega finančnega instrumenta na kreditno zamenjavo z eno samo izpostavljenostjo državni izdajatelj, kot je opredeljen v tabeli 9.1 oddelka 9 Priloge III.

‚TRUE‘ – referenčni subjekt je izdajatelj državnega in javnega značaja

‚FALSE‘ – referenčni subjekt ni izdajatelj državnega in javnega značaja

40

Referenčna obveznost

Izpolni se za izvedene finančne instrumente na kreditno zamenjavo z eno samo izpostavljenostjo, pri čemer se navede koda ISIN referenčne obveznosti.

{ISIN}

41

Referenčni subjekt

Navede se referenčni subjekt kreditne zamenjave z eno samo izpostavljenostjo ali izvedenega finančnega instrumenta na kreditno zamenjavo z eno samo izpostavljenostjo.

{COUNTRYCODE_2}

ali

2-črkovna koda države po ISO 3166-2, ki ji sledi vezaj ‚-‘ in do 3 alfanumerični znaki za podregijo države.

ali

{LEI}

42

Nominalna valuta

Valuta, v kateri je denominirana nominalna vrednost.

{CURRENCYCODE_3}

Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije

Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za izvedene finančne instrumente na pravice do emisije, kot so opredeljeni v tabeli 13.1 oddelka 13 Priloge III.

| 43 | Podvrsta izvedenih finančnih instrumentov na pravice do emisije | Se izpolni, če je spremenljivka št. 3 ‚Identifikator MiFIR‘ enaka ‚DERV‘ (izvedeni finančni instrument) in spremenljivka št. 4 ‚Razred sredstev, v katerega spada osnova‘ enaka ‚EMAL‘ (pravice do emisije). | ‚CERE‘ – enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER)
  ‚ERUE‘ – enota zmanjšanja emisij (ERU)
  ‚EUAE‘ – evropska pravica do emisije (EUA)
  ‚EUAA‘ – evropska pravica za letalstvo (EUAA)
  ‚OTHR‘ – drugo“ |
| --- | --- | --- | --- |

43

Podvrsta izvedenih finančnih instrumentov na pravice do emisije

Se izpolni, če je spremenljivka št. 3 ‚Identifikator MiFIR‘ enaka ‚DERV‘ (izvedeni finančni instrument) in spremenljivka št. 4 ‚Razred sredstev, v katerega spada osnova‘ enaka ‚EMAL‘ (pravice do emisije).

‚CERE‘ – enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER)

‚ERUE‘ – enota zmanjšanja emisij (ERU)

‚EUAE‘ – evropska pravica do emisije (EUA)

‚EUAA‘ – evropska pravica za letalstvo (EUAA)

‚OTHR‘ – drugo“

---

PRILOGA V

„PRILOGA V

Kvantitativni podatki, ki se morajo zagotoviti za namen izračunov v zvezi s preglednostjo

Tabela 1

Tabela z oblikami zapisa podatkov za tabelo 2

| Oblika zapisa | Vrsta podatkov | Opredelitev |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Do n alfanumeričnih znakov | Polje za prosto besedilo |
| {ISIN} | 12 alfanumeričnih znakov | Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166 |
| {MIC} | 4 alfanumerični znaki | Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383 |
| {DATEFORMAT} | Oblika datuma po ISO 8601 | Datumi se poročajo v naslednji obliki: LLLL-MM-DD. |
| {DECIMAL-n/m} | Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je do m števk lahko decimalk. | Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti:
  Decimalno ločilo je ‚.‘ (pika)
  negativne vrednosti imajo predznak ‚–‘ (minus)
  vrednosti se zaokrožijo in se ne skrajšajo. |
| {INTEGER-n} | Celo število do n števk | Numerično polje za pozitivne in negativne cele vrednosti. |

Oblika zapisa

Vrsta podatkov

Opredelitev

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov

Polje za prosto besedilo

{ISIN}

12 alfanumeričnih znakov

Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerični znaki

Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383

{DATEFORMAT}

Oblika datuma po ISO 8601

Datumi se poročajo v naslednji obliki: LLLL-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je do m števk lahko decimalk.

Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti:

Decimalno ločilo je ‚.‘ (pika)

negativne vrednosti imajo predznak ‚–‘ (minus)

vrednosti se zaokrožijo in se ne skrajšajo.

{INTEGER-n}

Celo število do n števk

Numerično polje za pozitivne in negativne cele vrednosti.

Tabela 2

Podrobnosti o podatkih, ki jih je treba zagotoviti za določitev likvidnega trga, pragov za velike posle in značilen obseg za nelastniške finančne instrumente

| Št. | Polje | Podatki, ki se poročajo | Vrsta mesta izvršitve/objave | Oblika zapisa podatkov in standardi za poročanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikacijska koda instrumenta | Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta | Regulirani trg (RM))
  Večstranski sistem trgovanja (MTF)
  Organiziran sistem trgovanja (OTF)
  Sistem odobrenih objav (APA)
  Ponudnik stalnih informacij (CTP) | {ISIN} |
| 2 | Datum izvršitve | Datum, na katerega so posli izvršeni. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DATEFORMAT} |
| 3 | Mesto izvršitve | Koda MIC segmenta za mesto trgovanja v EU ali sistematičnega internalizatorja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.
  Koda MIC sistematičnega internalizatorja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.
  Koda MIC ‚XOFF‘ za posle na prostem trgu.
  APA za dano kodo ISIN in datum izvršitve seštejejo vse dejavnosti trgovanja na prostem trgu za ta instrument v enem samem vnosu (ISIN, XOFF, datum izvršitve). | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {MIC} mesta trgovanja ali sistematičnega internalizatorja ali ‚XOFF‘ |
| 4 | Oznaka odloženega instrumenta | Kazalnik, ali je bilo trgovanje z instrumentom ves dan začasno ustavljeno na zadevnem mestu trgovanja na datum izvršitve
  Zato se polja 5 poročajo z vrednostjo nič. | RM, MTF, OTF | ‚TRUE‘ – če je bilo trgovanje z instrumentom začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan
  ali ‚FALSE‘ – če trgovanje z instrumentom ni bilo začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan |
| 5 | Skupno število poslov | Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve.
  Posli, ki so bili preklicani, se izključijo iz sporočenih podatkov.
  Posli, za katere velja odlog objave, se štejejo v agregate, ki jih predložijo podjetja, ki sporočajo informacije, na podlagi datuma izvršitve.
  V vseh primerih je treba polje izpolniti z vrednostjo, ki je večja ali enaka nič.
  Pri instrumentih, s katerimi je trgovanje začasno ustavljeno za cel dan, ima polje vrednost nič. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 6 | Skupni obseg | Skupni obseg, izvršen na datum izvršitve.
  Obseg se izmeri v skladu s tabelo 4 Priloge II k tej uredbi.
  Denarni zneski se poročajo v eurih.
  Posli, ki so bili preklicani, se izključijo iz sporočenih podatkov.
  Posli, za katere velja odlog objave, se štejejo v agregate, ki jih predložijo podjetja, ki sporočajo informacije, na podlagi datuma izvršitve. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Razpon žepka ‚obseg posla‘ | To polje se izpolni z vrednostmi, kot so navedene v tabelah 3 in 4 te priloge.
  Velikost razpona žepka posla, kot je opredeljena:
  v tabeli 4 te priloge za pravice do emisije in njihove izvedene finančne instrumente;
  v tabeli 3 te priloge za druge instrumente.
  Za instrumente, s katerimi je trgovanje začasno ustavljeno za cel dan, se podatki, povezani s tem poljem ter polji 8 in 9, ne poročajo. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {ALPHANUM - -140} |
| 8 | Skupno število poslov, izvršenih za ta žepek | Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve, katerih velikost je v razponu žepkov.
  Posli, ki so bili preklicani, se izključijo iz sporočenih podatkov.
  Posli, za katere velja odlog objave, se štejejo v agregate, ki jih predložijo podjetja, ki sporočajo informacije, na podlagi datuma izvršitve. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 9 | Skupni obseg, s katerim se trguje za navedeni žepek | Skupni obseg trgovanja, ki ga predstavljajo vsi posli, izvršeni na dan poročanja, katerih velikost je v razponu žepkov.
  Obseg se izmeri v skladu s tabelo 4 Priloge II k tej uredbi.
  Denarni zneski se poročajo v eurih.
  Posli, ki so bili preklicani, se izključijo iz sporočenih podatkov.
  Posli, za katere velja odlog objave, se štejejo v agregate, ki jih predložijo podjetja, ki sporočajo informacije, na podlagi datuma izvršitve. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |

Št.

Polje

Podatki, ki se poročajo

Vrsta mesta izvršitve/objave

Oblika zapisa podatkov in standardi za poročanje

1

Identifikacijska koda instrumenta

Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

Regulirani trg (RM))

Večstranski sistem trgovanja (MTF)

Organiziran sistem trgovanja (OTF)

Sistem odobrenih objav (APA)

Ponudnik stalnih informacij (CTP)

{ISIN}

2

Datum izvršitve

Datum, na katerega so posli izvršeni.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Mesto izvršitve

Koda MIC segmenta za mesto trgovanja v EU ali sistematičnega internalizatorja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.

Koda MIC sistematičnega internalizatorja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.

Koda MIC ‚XOFF‘ za posle na prostem trgu.

APA za dano kodo ISIN in datum izvršitve seštejejo vse dejavnosti trgovanja na prostem trgu za ta instrument v enem samem vnosu (ISIN, XOFF, datum izvršitve).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} mesta trgovanja ali sistematičnega internalizatorja ali ‚XOFF‘

4

Oznaka odloženega instrumenta

Kazalnik, ali je bilo trgovanje z instrumentom ves dan začasno ustavljeno na zadevnem mestu trgovanja na datum izvršitve

Zato se polja 5 poročajo z vrednostjo nič.

RM, MTF, OTF

‚TRUE‘ – če je bilo trgovanje z instrumentom začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan

ali ‚FALSE‘ – če trgovanje z instrumentom ni bilo začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan

5

Skupno število poslov

Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve.

Posli, ki so bili preklicani, se izključijo iz sporočenih podatkov.

Posli, za katere velja odlog objave, se štejejo v agregate, ki jih predložijo podjetja, ki sporočajo informacije, na podlagi datuma izvršitve.

V vseh primerih je treba polje izpolniti z vrednostjo, ki je večja ali enaka nič.

Pri instrumentih, s katerimi je trgovanje začasno ustavljeno za cel dan, ima polje vrednost nič.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Skupni obseg

Skupni obseg, izvršen na datum izvršitve.

Obseg se izmeri v skladu s tabelo 4 Priloge II k tej uredbi.

Denarni zneski se poročajo v eurih.

Posli, ki so bili preklicani, se izključijo iz sporočenih podatkov.

Posli, za katere velja odlog objave, se štejejo v agregate, ki jih predložijo podjetja, ki sporočajo informacije, na podlagi datuma izvršitve.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Razpon žepka ‚obseg posla‘

To polje se izpolni z vrednostmi, kot so navedene v tabelah 3 in 4 te priloge.

Velikost razpona žepka posla, kot je opredeljena:

v tabeli 4 te priloge za pravice do emisije in njihove izvedene finančne instrumente;

v tabeli 3 te priloge za druge instrumente.

Za instrumente, s katerimi je trgovanje začasno ustavljeno za cel dan, se podatki, povezani s tem poljem ter polji 8 in 9, ne poročajo.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUM - -140}

8

Skupno število poslov, izvršenih za ta žepek

Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve, katerih velikost je v razponu žepkov.

Posli, ki so bili preklicani, se izključijo iz sporočenih podatkov.

Posli, za katere velja odlog objave, se štejejo v agregate, ki jih predložijo podjetja, ki sporočajo informacije, na podlagi datuma izvršitve.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

9

Skupni obseg, s katerim se trguje za navedeni žepek

Skupni obseg trgovanja, ki ga predstavljajo vsi posli, izvršeni na dan poročanja, katerih velikost je v razponu žepkov.

Obseg se izmeri v skladu s tabelo 4 Priloge II k tej uredbi.

Denarni zneski se poročajo v eurih.

Posli, ki so bili preklicani, se izključijo iz sporočenih podatkov.

Posli, za katere velja odlog objave, se štejejo v agregate, ki jih predložijo podjetja, ki sporočajo informacije, na podlagi datuma izvršitve.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

Tabela 3

Žepki velikosti trgovanja z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti, listinjenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, obrestnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, lastniškimi izvedenimi finančnimi instrumenti, valutnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, izvedenimi finančnimi instrumenti C10 in finančnimi pogodbami na razliko

| Obseg | Velikost žepka posla | Opredelitev |
| --- | --- | --- |
| Posli z velikostjo med 0 in 1,000,000 (izključeni) | ]0 – 100,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja manjša od 100,000 EUR |
| [100,000 – 100,000] | Posli, pri katerih je velikost trgovanja enaka 100,000 EUR |
| ]100,000 – 200,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja od 100,000 EUR in manjša od 200,000 EUR |
| [200,000 – 300,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 200,000 EUR in manjša od 300,000 EUR |
| [300,000 – 400,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 300,000 EUR in manjša od 400,000 EUR |
| [Y – Y+100,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka Y EUR in manjša od Y EUR + 100,000 (100,000 EUR) |
| [900,000 – 1,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 900,000 EUR in manjša od 1,000,000 EUR |
| Posli z velikostjo med 1,000,000 (vključeni) in 10,000,000 (izključeni) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 1,000,000 EUR in manjša od 1,500,000 EUR |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 1,500,000 EUR in manjša od 2,000,000 EUR |
| [Z – Z+500,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka Z EUR in manjša od Z EUR + 500,000 (500,000 EUR) |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 9,500,000 EUR in manjša od 10,000,000 EUR |
| Posli z velikostjo med 10,000,000 (vključeni) in 100,000,000 (izključeni) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 10,000,000 EUR in manjša od 15,000,000 EUR |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 15,000,000 EUR in manjša od 20,000,000 EUR |
| [W – W+5,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka W EUR in manjša od W EUR + 5,000,000 (5,000,000 EUR) |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 95,000,000 EUR in manjša od 100,000,000 EUR |
| Posli z velikostjo večjo ali enako 100,000,000 | [100,000,000 – 125,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 100,000,000 EUR in manjša od 125,000,000 EUR |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 125,000,000 EUR in manjša od 150,000,000 EUR |
| [X – X+25,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka X EUR in manjša od X EUR + 25,000,000 (25,000,000 EUR) |
| ... | ... | ... |

Obseg

Velikost žepka posla

Opredelitev

Posli z velikostjo med 0 in 1,000,000 (izključeni)

]0 – 100,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja manjša od 100,000 EUR

[100,000 – 100,000]

Posli, pri katerih je velikost trgovanja enaka 100,000 EUR

]100,000 – 200,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja od 100,000 EUR in manjša od 200,000 EUR

[200,000 – 300,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 200,000 EUR in manjša od 300,000 EUR

[300,000 – 400,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 300,000 EUR in manjša od 400,000 EUR

[Y – Y+100,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka Y EUR in manjša od Y EUR + 100,000 (100,000 EUR)

[900,000 – 1,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 900,000 EUR in manjša od 1,000,000 EUR

Posli z velikostjo med 1,000,000 (vključeni) in 10,000,000 (izključeni)

[1,000,000 – 1,500,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 1,000,000 EUR in manjša od 1,500,000 EUR

[1,500,000 – 2,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 1,500,000 EUR in manjša od 2,000,000 EUR

[Z – Z+500,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka Z EUR in manjša od Z EUR + 500,000 (500,000 EUR)

[9,500,000 – 10,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 9,500,000 EUR in manjša od 10,000,000 EUR

Posli z velikostjo med 10,000,000 (vključeni) in 100,000,000 (izključeni)

[10,000,000 – 15,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 10,000,000 EUR in manjša od 15,000,000 EUR

[15,000,000 – 20,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 15,000,000 EUR in manjša od 20,000,000 EUR

[W – W+5,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka W EUR in manjša od W EUR + 5,000,000 (5,000,000 EUR)

[95,000,000 – 100,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 95,000,000 EUR in manjša od 100,000,000 EUR

Posli z velikostjo večjo ali enako 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 100,000,000 EUR in manjša od 125,000,000 EUR

[125,000,000 – 150,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 125,000,000 EUR in manjša od 150,000,000 EUR

[X – X+25,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka X EUR in manjša od X EUR + 25,000,000 (25,000,000 EUR)

...

...

...

Tabela 4

Velikost razponov žepkov poslov za pravice do emisije in izvedene finančne instrumente na pravice do emisije

| Obseg | Velikost žepka posla | Opredelitev |
| --- | --- | --- |
| Posli z velikostjo med 0 in 1,000,000 (izključeni) | ]0 – 100,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja manjša od 100,000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e) |
| [100,000 – 100,000] | Posli, pri katerih je velikost trgovanja enaka 100,000 tCO2e |
| ]100,000 – 200,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja od 100,000 tCO2e in manjša od 200,000 tCO2e |
| [200,000 – 300,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 200,000 tCO2e in manjša od 300,000 tCO2e |
| [300,000 – 400,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 300,000 tCO2e in manjša od 400,000 tCO2e |
| [Y – Y+100,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka Y tCO2e in manjša od Y tCO2e +100,000 (100,000 tCO2e) |
| [900,000 – 1,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 900,000 tCO2e in manjša od 1,000,000 tCO2e |
| Posli z velikostjo med 1,000,000 (vključeni) in 10,000,000 (izključeni) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 1,000,000 tCO2e in manjša od 1,500,000 tCO2e |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 1,500,000 tCO2e in manjša od 2,000,000 tCO2e |
| [Z – Z+500,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka Z tCO2e in manjša od Z tCO2e + 500,000 (500,000 tCO2e) |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 9,500,000 tCO2e in manjša od 10,000,000 tCO2e |
| Posli z velikostjo med 10,000,000 (vključeni) in 100,000,000 (izključeni) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 10,000,000 tCO2e in manjša od 15,000,000 tCO2e |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 15,000,000 tCO2e in manjša od 20,000,000 tCO2e |
| [W – W+5,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka W tCO2e in manjša od W tCO2e +5,000,000 (5,000,000 tCO2e) |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 95,000,000 tCO2e in manjša od 100,000,000 tCO2e |
| Posli z velikostjo večjo ali enako 100,000,000 | [100,000,000 – 125,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 100,000,000 tCO2e in manjša od 125,000,000 tCO2e |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 125,000,000 tCO2e in manjša od 150,000,000 tCO2e |
| [X – X+25,000,000[ | Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka X tCO2e in manjša od X tCO2e +25,000,000 (25,000,000 tCO2e) |
| ... | ... | ...“ |

Obseg

Velikost žepka posla

Opredelitev

Posli z velikostjo med 0 in 1,000,000 (izključeni)

]0 – 100,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja manjša od 100,000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e)

[100,000 – 100,000]

Posli, pri katerih je velikost trgovanja enaka 100,000 tCO2e

]100,000 – 200,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja od 100,000 tCO2e in manjša od 200,000 tCO2e

[200,000 – 300,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 200,000 tCO2e in manjša od 300,000 tCO2e

[300,000 – 400,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 300,000 tCO2e in manjša od 400,000 tCO2e

[Y – Y+100,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka Y tCO2e in manjša od Y tCO2e +100,000 (100,000 tCO2e)

[900,000 – 1,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 900,000 tCO2e in manjša od 1,000,000 tCO2e

Posli z velikostjo med 1,000,000 (vključeni) in 10,000,000 (izključeni)

[1,000,000 – 1,500,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 1,000,000 tCO2e in manjša od 1,500,000 tCO2e

[1,500,000 – 2,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 1,500,000 tCO2e in manjša od 2,000,000 tCO2e

[Z – Z+500,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka Z tCO2e in manjša od Z tCO2e + 500,000 (500,000 tCO2e)

[9,500,000 – 10,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 9,500,000 tCO2e in manjša od 10,000,000 tCO2e

Posli z velikostjo med 10,000,000 (vključeni) in 100,000,000 (izključeni)

[10,000,000 – 15,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 10,000,000 tCO2e in manjša od 15,000,000 tCO2e

[15,000,000 – 20,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 15,000,000 tCO2e in manjša od 20,000,000 tCO2e

[W – W+5,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka W tCO2e in manjša od W tCO2e +5,000,000 (5,000,000 tCO2e)

[95,000,000 – 100,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 95,000,000 tCO2e in manjša od 100,000,000 tCO2e

Posli z velikostjo večjo ali enako 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 100,000,000 tCO2e in manjša od 125,000,000 tCO2e

[125,000,000 – 150,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 125,000,000 tCO2e in manjša od 150,000,000 tCO2e

[X – X+25,000,000[

Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka X tCO2e in manjša od X tCO2e +25,000,000 (25,000,000 tCO2e)

...

...

...“

---