# Úřední věstník L 131/2023

| | ISSN 1977-0626 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | L 131 |
| | |
| České vydání | Právní předpisy | Ročník 6616. května 2023 |

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 131

České vydání

Právní předpisy

Ročník 6616. května 2023

---

| Obsah | | II   Nelegislativní akty | Strana |
| --- | --- | --- | --- |
| | | NAŘÍZENÍ |
| | * | Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/944 ze dne 17. ledna 2023, kterým se mění a opravují regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/587, pokud jde o některé požadavky na transparentnost vztahující se na obchody s kapitálovými nástroji  (
  1
  ) | 1 |
| | * | Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/945 ze dne 17. ledna 2023, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/583, pokud jde o některé požadavky na transparentnost vztahující se na obchody s nekapitálovými nástroji  (
  1
  ) | 17 |

Obsah

II   Nelegislativní akty

Strana

NAŘÍZENÍ

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/944 ze dne 17. ledna 2023, kterým se mění a opravují regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/587, pokud jde o některé požadavky na transparentnost vztahující se na obchody s kapitálovými nástroji  (
  1
  )

1

1

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/945 ze dne 17. ledna 2023, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/583, pokud jde o některé požadavky na transparentnost vztahující se na obchody s nekapitálovými nástroji  (
  1
  )

1

17

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Text s významem pro EHP |

---

(1)   Text s významem pro EHP

1

| CS | Akty, jejichž název není vytištěn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.
  Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička. |
| --- | --- |

CS

Akty, jejichž název není vytištěn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

---

II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

| 16.5.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/1

---

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/944

ze dne 17. ledna 2023,

kterým se mění a opravují regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/587, pokud jde o některé požadavky na transparentnost vztahující se na obchody s kapitálovými nástroji

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 4 odst. 6 třetí pododstavec, čl. 7 odst. 2 třetí pododstavec, čl. 14 odst. 7 třetí pododstavec, čl. 20 odst. 3 třetí pododstavec, čl. 22 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 23 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

| (1) | S přihlédnutím ke zkušenostem získaným při uplatňování nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 (2), zjištění nejednotného uplatňování ustanovení, která se opírají o to, zda obchod je, či není obchodem, při němž se netvoří cena, a s ohledem na změny v postupech obchodování v důsledku technologického rozvoje a přizpůsobení chování účastníků trhu, které umožňuje zveřejňovat informace s kratším zpožděním, je nutné změnit některá ustanovení uvedeného nařízení v přenesené pravomoci. |
| --- | --- |

(1)

S přihlédnutím ke zkušenostem získaným při uplatňování nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 (2), zjištění nejednotného uplatňování ustanovení, která se opírají o to, zda obchod je, či není obchodem, při němž se netvoří cena, a s ohledem na změny v postupech obchodování v důsledku technologického rozvoje a přizpůsobení chování účastníků trhu, které umožňuje zveřejňovat informace s kratším zpožděním, je nutné změnit některá ustanovení uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

| (2) | Pojem obchodů, při nichž se netvoří ceny, jenž je relevantní pro použití sjednané obchodní výjimky, povinnosti obchodování s akciemi, jakož i výjimky z požadavků na poobchodní transparentnost pro dvoustranné obchody, si subjekty, na které se vztahuje dohled, vykládaly odlišně, což vedlo k nejednotnému zveřejňování informací poobchodní transparentnosti. Pro zlepšení transparentnosti, kvality údajů a v konečném důsledku pro usnadnění agregace údajů je nutné zjednodušit a vyjasnit režim pro hlášení údajů, jenž se vztahuje na kapitálové obchody. Aby se zamezilo rozdílnému výkladu, měla by být uvedena do souladu různá ustanovení, která se opírají o pojem obchodů, při nichž se netvoří ceny, obsažená jak v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587, tak v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (3), které se týká hlášení obchodů příslušným orgánům. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 obsahuje všechny obchody, které mají být vyloučeny z povinnosti hlášení údajů, a proto by jednotlivé obchody obsažené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 měly být odstraněny. |
| --- | --- |

(2)

Pojem obchodů, při nichž se netvoří ceny, jenž je relevantní pro použití sjednané obchodní výjimky, povinnosti obchodování s akciemi, jakož i výjimky z požadavků na poobchodní transparentnost pro dvoustranné obchody, si subjekty, na které se vztahuje dohled, vykládaly odlišně, což vedlo k nejednotnému zveřejňování informací poobchodní transparentnosti. Pro zlepšení transparentnosti, kvality údajů a v konečném důsledku pro usnadnění agregace údajů je nutné zjednodušit a vyjasnit režim pro hlášení údajů, jenž se vztahuje na kapitálové obchody. Aby se zamezilo rozdílnému výkladu, měla by být uvedena do souladu různá ustanovení, která se opírají o pojem obchodů, při nichž se netvoří ceny, obsažená jak v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587, tak v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (3), které se týká hlášení obchodů příslušným orgánům. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 obsahuje všechny obchody, které mají být vyloučeny z povinnosti hlášení údajů, a proto by jednotlivé obchody obsažené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 měly být odstraněny.

| (3) | V důsledku uvedení pojmu obchodů, při nichž se netvoří ceny, do souladu s pojmem obsaženým v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 je definice „předání obchodu“ nebo „převzetí obchodu“ nadbytečná, protože tato definice byla použita pouze v ustanoveních týkajících se uvedeného pojmu. Kromě toho se v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci nepoužívá definice „obchodu zajišťujícího financování“. Tyto definice by proto měly být zrušeny. |
| --- | --- |

(3)

V důsledku uvedení pojmu obchodů, při nichž se netvoří ceny, do souladu s pojmem obsaženým v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 je definice „předání obchodu“ nebo „převzetí obchodu“ nadbytečná, protože tato definice byla použita pouze v ustanoveních týkajících se uvedeného pojmu. Kromě toho se v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci nepoužívá definice „obchodu zajišťujícího financování“. Tyto definice by proto měly být zrušeny.

| (4) | Přestože se předobchodní transparentnost u kapitálových nástrojů a nástrojů kapitálového typu díky uplatňování nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 zvýšila, úroveň předobchodní transparentnosti v reálném čase u fondů obchodovaných v obchodním systému je nadále nízká. Může za to vysoké procento obchodů s fondy obchodovanými v obchodním systému, a to jak z hlediska počtu obchodů, tak z hlediska obchodovaného objemu, na které se v současnosti vztahuje výjimka, zejména výjimka z důvodu velkého rozsahu stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 600/2014. Cíle uvedeného nařízení, kterým je zvýšení transparentnosti na trhu s fondy obchodovanými v obchodním systému, proto nebylo plně dosaženo. Pro zvýšení předobchodní transparentnosti v reálném čase u fondů obchodovaných v obchodním systému je proto nutné zvýšit prahovou hodnotu předobchodní transparentnosti z důvodu velkého rozsahu, která je platná pro fondy obchodované v obchodním systému. Zvýšení prahové hodnoty zajistí, že se požadavky na předobchodní transparentnost v reálném čase budou vztahovat na více obchodů s fondy obchodovanými v obchodním systému, a zároveň zajistí dostatečnou ochranu před cenovým dopadem u pokynů velkého rozsahu. |
| --- | --- |

(4)

Přestože se předobchodní transparentnost u kapitálových nástrojů a nástrojů kapitálového typu díky uplatňování nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 zvýšila, úroveň předobchodní transparentnosti v reálném čase u fondů obchodovaných v obchodním systému je nadále nízká. Může za to vysoké procento obchodů s fondy obchodovanými v obchodním systému, a to jak z hlediska počtu obchodů, tak z hlediska obchodovaného objemu, na které se v současnosti vztahuje výjimka, zejména výjimka z důvodu velkého rozsahu stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 600/2014. Cíle uvedeného nařízení, kterým je zvýšení transparentnosti na trhu s fondy obchodovanými v obchodním systému, proto nebylo plně dosaženo. Pro zvýšení předobchodní transparentnosti v reálném čase u fondů obchodovaných v obchodním systému je proto nutné zvýšit prahovou hodnotu předobchodní transparentnosti z důvodu velkého rozsahu, která je platná pro fondy obchodované v obchodním systému. Zvýšení prahové hodnoty zajistí, že se požadavky na předobchodní transparentnost v reálném čase budou vztahovat na více obchodů s fondy obchodovanými v obchodním systému, a zároveň zajistí dostatečnou ochranu před cenovým dopadem u pokynů velkého rozsahu.

| (5) | Obdobně je u fondů obchodovaných v obchodním systému nadále nízká i úroveň poobchodní transparentnosti, přičemž podíl odkladů uveřejnění obchodů u fondů obchodovaných v obchodním systému je i nadále výrazně vyšší než u akcií a jiných kapitálových nástrojů. Aby bylo zajištěno, že se požadavky na poobchodní transparentnost v reálném čase budou vztahovat na více obchodů s fondy obchodovanými v obchodním systému, je nutné zvýšit minimální požadovaný objem obchodů s fondy obchodovanými v obchodním systému, které mají nárok na odklad v délce 60 minut. Toto zvýšení prahové hodnoty odráží správnou rovnováhu mezi zvýšením transparentnosti v reálném čase a zajištěním dostatečné ochrany před potenciálními negativními důsledky zobrazování pokynů velkého rozsahu. |
| --- | --- |

(5)

Obdobně je u fondů obchodovaných v obchodním systému nadále nízká i úroveň poobchodní transparentnosti, přičemž podíl odkladů uveřejnění obchodů u fondů obchodovaných v obchodním systému je i nadále výrazně vyšší než u akcií a jiných kapitálových nástrojů. Aby bylo zajištěno, že se požadavky na poobchodní transparentnost v reálném čase budou vztahovat na více obchodů s fondy obchodovanými v obchodním systému, je nutné zvýšit minimální požadovaný objem obchodů s fondy obchodovanými v obchodním systému, které mají nárok na odklad v délce 60 minut. Toto zvýšení prahové hodnoty odráží správnou rovnováhu mezi zvýšením transparentnosti v reálném čase a zajištěním dostatečné ochrany před potenciálními negativními důsledky zobrazování pokynů velkého rozsahu.

| (6) | Požadavky na předobchodní transparentnost pro hybridní systémy obchodování si účastníci trhu vykládají odlišně, což má za následek, že provozovatelé těchto systémů uveřejňují informace předobchodní transparentnosti nejednotným způsobem. Hybridní systémy jsou systémy, které kombinují dva nebo více systémů obchodování. Aby se zajistilo, že tito provozovatelé budou uveřejňovat příslušné informace předobchodní transparentnosti v celé Unii jednotným způsobem, měly by být pro hybridní systémy obchodování zavedeny takové požadavky na předobchodní transparentnost, které zajistí, že požadavky na předobchodní transparentnost budou v souladu s požadavky jednotlivých systémů, z nichž se hybridní systém skládá. |
| --- | --- |

(6)

Požadavky na předobchodní transparentnost pro hybridní systémy obchodování si účastníci trhu vykládají odlišně, což má za následek, že provozovatelé těchto systémů uveřejňují informace předobchodní transparentnosti nejednotným způsobem. Hybridní systémy jsou systémy, které kombinují dva nebo více systémů obchodování. Aby se zajistilo, že tito provozovatelé budou uveřejňovat příslušné informace předobchodní transparentnosti v celé Unii jednotným způsobem, měly by být pro hybridní systémy obchodování zavedeny takové požadavky na předobchodní transparentnost, které zajistí, že požadavky na předobchodní transparentnost budou v souladu s požadavky jednotlivých systémů, z nichž se hybridní systém skládá.

| (7) | Technologický a tržní vývoj, jako je hojnější používání systémů s kratší čekací dobou, umožňuje účastníkům trhu poskytovat informace o obchodech dříve. S ohledem na to je možnost uveřejňovat poobchodní informace, u kterých byl povolen odklad, nejpozději do poledne následujícího obchodního dne u obchodů provedených méně než dvě hodiny před koncem obchodního dne neúměrně dlouhá. Pro zajištění včasného uveřejnění poobchodních informací je proto nutné zkrátit tuto lhůtu nejpozději do devíti hodin místního času následujícího obchodního dne. |
| --- | --- |

(7)

Technologický a tržní vývoj, jako je hojnější používání systémů s kratší čekací dobou, umožňuje účastníkům trhu poskytovat informace o obchodech dříve. S ohledem na to je možnost uveřejňovat poobchodní informace, u kterých byl povolen odklad, nejpozději do poledne následujícího obchodního dne u obchodů provedených méně než dvě hodiny před koncem obchodního dne neúměrně dlouhá. Pro zajištění včasného uveřejnění poobchodních informací je proto nutné zkrátit tuto lhůtu nejpozději do devíti hodin místního času následujícího obchodního dne.

| (8) | Obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a investiční podniky nevykládají požadavky týkající se poskytování informací poobchodní transparentnosti veřejnosti a informací, které mají být poskytnuty Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a příslušným orgánům pro účely výpočtů transparentnosti, jednotným způsobem. V důsledku toho jsou tyto informace neúplné, nepřesné nebo nejednotné. Tím je omezena použitelnost těchto informací a kvalita a přesnost výpočtů transparentnosti na základě předložených údajů. Na podporu jednotného uplatňování požadavků na poobchodní transparentnost v celé Unii je proto nutné dále upřesnit obsah žádostí o poskytnutí údajů, a zejména podrobné údaje, které mají obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé služby konsolidovaných obchodních informací uveřejnit, když hlásí referenční údaje a kvantitativní údaje orgánu ESMA a příslušným orgánům. |
| --- | --- |

(8)

Obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a investiční podniky nevykládají požadavky týkající se poskytování informací poobchodní transparentnosti veřejnosti a informací, které mají být poskytnuty Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a příslušným orgánům pro účely výpočtů transparentnosti, jednotným způsobem. V důsledku toho jsou tyto informace neúplné, nepřesné nebo nejednotné. Tím je omezena použitelnost těchto informací a kvalita a přesnost výpočtů transparentnosti na základě předložených údajů. Na podporu jednotného uplatňování požadavků na poobchodní transparentnost v celé Unii je proto nutné dále upřesnit obsah žádostí o poskytnutí údajů, a zejména podrobné údaje, které mají obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé služby konsolidovaných obchodních informací uveřejnit, když hlásí referenční údaje a kvantitativní údaje orgánu ESMA a příslušným orgánům.

| (9) | Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. |
| --- | --- |

(9)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

| (10) | Aby obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a investiční podniky mohly zavést požadované změny do svých systémů, měly by se některé změny zavedené tímto nařízením použít od 1. ledna 2024. Aby byla zajištěna právní jistota a kontinuita pro obchody provedené před 1. lednem 2024, které jsou však po tomto datu uveřejněny nebo změněny, měly by se na tyto obchody nadále používat články 2, 6 a 13 a příloha I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ve znění platném ke dni 31. prosince 2023. |
| --- | --- |

(10)

Aby obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a investiční podniky mohly zavést požadované změny do svých systémů, měly by se některé změny zavedené tímto nařízením použít od 1. ledna 2024. Aby byla zajištěna právní jistota a kontinuita pro obchody provedené před 1. lednem 2024, které jsou však po tomto datu uveřejněny nebo změněny, měly by se na tyto obchody nadále používat články 2, 6 a 13 a příloha I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ve znění platném ke dni 31. prosince 2023.

| (11) | Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA. |
| --- | --- |

(11)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

| (12) | Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4), |
| --- | --- |

(12)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 se mění takto:

| 1) | V článku 1 se zrušují body 2 a 3; |
| --- | --- |

1)

V článku 1 se zrušují body 2 a 3;

| 2) | článek 2 se mění takto:






  a) | písmena d) až i) se zrušují; |
| --- | --- | --- |

2)

článek 2 se mění takto:

a)

písmena d) až i) se zrušují;

| b) | doplňuje se nové písmeno j), které zní:






  „j) | obchod nepředstavuje obchod pro účely článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 v souladu s čl. 2 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (*1). |
| --- | --- | --- |

b)

doplňuje se nové písmeno j), které zní:

„j)

obchod nepředstavuje obchod pro účely článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 v souladu s čl. 2 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (*1).

*1

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 449).“;"

*1

| 3) | článek 6 se mění takto:






  a) | písmena d) až i) se zrušují; |
| --- | --- | --- |

3)

článek 6 se mění takto:

a)

písmena d) až i) se zrušují;

| b) | doplňuje se nové písmeno k), které zní:






  „k) | obchod nepředstavuje obchod pro účely článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 v souladu s čl. 2 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.“; |
| --- | --- | --- |

b)

doplňuje se nové písmeno k), které zní:

„k)

obchod nepředstavuje obchod pro účely článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 v souladu s čl. 2 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.“;

| 4) | v článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

  „2.   Ve vztahu k fondu obchodovanému v obchodním systému je pokyn považován za pokyn velkého rozsahu, pokud je roven částce 3 000 000 EUR nebo vyšší.“; |
| --- | --- |

4)

v článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Ve vztahu k fondu obchodovanému v obchodním systému je pokyn považován za pokyn velkého rozsahu, pokud je roven částce 3 000 000 EUR nebo vyšší.“;

| 5) | v článku 13 se zrušují písmena b), c) a d); |
| --- | --- |

5)

v článku 13 se zrušují písmena b), c) a d);

| 6) | v čl. 15 odst. 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:






  „b) | pro obchody, na které se nevztahuje písmeno a), nejpozději při zahájení následujícího obchodního dne na nejrelevantnějším trhu z hlediska likvidity.“; |
| --- | --- | --- |

6)

v čl. 15 odst. 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

pro obchody, na které se nevztahuje písmeno a), nejpozději při zahájení následujícího obchodního dne na nejrelevantnějším trhu z hlediska likvidity.“;

| 7) | článek 17 se mění takto:






  a) | odstavec 2 se nahrazuje tímto:

  „2.   Příslušné orgány, organizátoři trhu a investiční podniky včetně investičních podniků provozujících obchodní systém použijí informace uveřejněné v souladu s odstavcem 1 tohoto článku pro účely čl. 4 odst. 1 písm. a) a c) a čl. 14 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 600/2014 po dobu od prvního pondělí dubna roku, ve kterém jsou tyto informace uveřejněny, do dne předcházejícího prvnímu pondělí dubna následujícího roku.“; |
| --- | --- | --- |

7)

článek 17 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Příslušné orgány, organizátoři trhu a investiční podniky včetně investičních podniků provozujících obchodní systém použijí informace uveřejněné v souladu s odstavcem 1 tohoto článku pro účely čl. 4 odst. 1 písm. a) a c) a čl. 14 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 600/2014 po dobu od prvního pondělí dubna roku, ve kterém jsou tyto informace uveřejněny, do dne předcházejícího prvnímu pondělí dubna následujícího roku.“;

| b) | doplňují se nové odstavce 6 a 7, které znějí:

  „6.   Pokud orgán ESMA nebo příslušné orgány požadují informace v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 600/2014, obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací poskytnou tyto informace v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.


  7.   Je-li objem obchodu určený pro účely čl. 7 odst. 1 a 2, čl. 8 odst. 2 písm. a), čl. 11 odst. 1 a čl. 15 odst. 1 vyjádřen v peněžní hodnotě a finanční nástroj není denominován v eurech, objem obchodu se převede na měnu, ve které je tento finanční nástroj denominován, a to s použitím referenčního směnného kurzu eura Evropské centrální banky platného k 31. prosinci předcházejícího roku.“; |
| --- | --- |

b)

doplňují se nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„6.   Pokud orgán ESMA nebo příslušné orgány požadují informace v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 600/2014, obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací poskytnou tyto informace v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

7.   Je-li objem obchodu určený pro účely čl. 7 odst. 1 a 2, čl. 8 odst. 2 písm. a), čl. 11 odst. 1 a čl. 15 odst. 1 vyjádřen v peněžní hodnotě a finanční nástroj není denominován v eurech, objem obchodu se převede na měnu, ve které je tento finanční nástroj denominován, a to s použitím referenčního směnného kurzu eura Evropské centrální banky platného k 31. prosinci předcházejícího roku.“;

| 8) | příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení; |
| --- | --- |

8)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

| 9) | příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení; |
| --- | --- |

9)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

| 10) | znění v příloze III tohoto nařízení se přikládá jako příloha IV. |
| --- | --- |

10)

znění v příloze III tohoto nařízení se přikládá jako příloha IV.

Článek 2

Opravy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 se opravuje takto:

| 1) | V článku 9 se písmeno b) nahrazuje tímto:






  „b) | opatření je v souladu s technickými opatřeními odpovídajícími těm, která jsou stanovena pro schválené systémy pro uveřejňování informací v článku 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571, které umožňují konsolidaci těchto údajů s podobnými údaji z jiných zdrojů;“ |
| --- | --- | --- |

1)

V článku 9 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

opatření je v souladu s technickými opatřeními odpovídajícími těm, která jsou stanovena pro schválené systémy pro uveřejňování informací v článku 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571, které umožňují konsolidaci těchto údajů s podobnými údaji z jiných zdrojů;“

| 2) | článek 18 se nahrazuje tímto:

  „Článek 18
  Odkaz na příslušné orgány
  (čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)
  Příslušným orgánem pro určitý finanční nástroj odpovědným za provádění výpočtů a zajištění uveřejnění informací uvedených v článcích 4, 7, 11 a 17 je příslušný orgán nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity uvedený v článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 a blíže upřesněný v článku 16 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.“ |
| --- | --- |

2)

článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Odkaz na příslušné orgány

(čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)

Příslušným orgánem pro určitý finanční nástroj odpovědným za provádění výpočtů a zajištění uveřejnění informací uvedených v článcích 4, 7, 11 a 17 je příslušný orgán nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity uvedený v článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 a blíže upřesněný v článku 16 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.“

Článek 3

Přechodná ustanovení

Články 2, 6 a 13 a příloha I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ve znění platném ke dni 31. prosince 2023 se nadále použijí na obchody provedené před 1. lednem 2024.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Úředním věstníku Evropské unie

Ustanovení čl. 1 bodů 2, 3, 5 a 8 se použijí od 1. ledna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

1

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 387).

2

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 449).

3

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

4

---

PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 se mění takto:

| 1) | Tabulka 1 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 1


  Popis druhů systémů obchodování a související informace, které mají být uveřejněny v souladu s článkem 3









  Řádek | Druh systému obchodování | Popis systému obchodování | Informace, které mají být uveřejněny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systém obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek | Systém, který na základě knihy objednávek a obchodního algoritmu průběžně bez lidského zásahu páruje pokyny k prodeji s pokyny ke koupi podle nejlepší dostupné ceny. | Celkový počet pokynů a akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, které tyto pokyny reprezentují, v každé cenové hladině, a to nejméně pro pět nejlepších cenových hladin nabídek na nákup a prodej. |
| 2 | Systém obchodování řízený kotacemi | Systém, při němž se obchody uzavírají na základě pevných kotací, jež mají účastníci průběžně k dispozici, a který vyžaduje, aby tvůrci trhu udržovali kotace v objemu, jenž zachovává rovnováhu mezi potřebami členů a účastníků obchodovat v komerčních objemech a rizikem, jemuž se vystavuje sám tvůrce trhu. | Nejlepší cenová nabídka každého tvůrce trhu na nákup a prodej akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému spolu s objemy, jež se váží k těmto nabídkám. Uveřejněné kotace představují závazky k nákupu a prodeji finančních nástrojů a uvádějí cenu a objem finančních nástrojů, za něž jsou registrovaní tvůrci trhu připraveni je koupit nebo prodat. Za výjimečných tržních podmínek však lze po omezenou dobu povolit orientační nebo jednostranné kotace. |
| 3 | Systém obchodování formou periodických aukcí | Systém, který páruje pokyny na základě periodické aukce a obchodního algoritmu provozovaného bez lidského zásahu. | Cena akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému, jež by byla nejvíce v souladu s obchodním algoritmem tohoto systému obchodování formou aukce, a objem, který by potenciálně byl za tuto cenu v daném systému zobchodovatelný. |
| 4 | Systém obchodování formou žádostí o kotace | Systém, ve kterém se kotace poskytuje nebo poskytují na základě žádosti jednoho či více členů nebo účastníků. Tato kotace je zobchodovatelná pouze žádajícím členem nebo účastníkem. Žádající člen nebo účastník může uzavřít obchod přijetím kotace nebo kotací, jež mu byly na jeho žádost poskytnuty. | Kotace a k nim se vážící objemy libovolného člena nebo účastníka, jejichž přijetí by vedlo k uzavření obchodu podle pravidel systému. Všechny kotace předložené na žádost o kotaci mohou být uveřejněny současně, ale nejpozději do té doby, než se stanou zobchodovatelnými. |
| 5 | Hybridní systém obchodování | Systém spadající do dvou nebo více druhů systémů obchodování uvedených v řádcích 1 až 4 této tabulky. | U hybridních systémů, které kombinují různé systémy obchodování současně, požadavky odpovídají požadavkům na předobchodní transparentnost platným pro každý druh systému obchodování, který tvoří hybridní systém.
  U hybridních systémů, které kombinují dva nebo více systémů obchodování po sobě, požadavky odpovídají požadavkům na předobchodní transparentnost platným pro příslušný systém obchodování, který je v daném okamžiku provozovaný. |
| 6 | Všechny ostatní systémy obchodování | Jakýkoliv jiný druh systému obchodování neuvedený v řádcích 1 až 5. | Odpovídající informace o úrovni pokynů či kotací a obchodních zájmů, pokud jde o akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, fondy obchodované v obchodním systému, certifikáty a jiné podobné finanční nástroje obchodované v obchodním systému; zejména pět nejlepších nabídkových a poptávkových cen nebo dvousměrných kotací každého tvůrce trhu s daným finančním nástrojem, pokud to umožňují parametry mechanismu určování cen.“ |

1)

Tabulka 1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 1

Popis druhů systémů obchodování a související informace, které mají být uveřejněny v souladu s článkem 3

Řádek

Druh systému obchodování

Popis systému obchodování

Informace, které mají být uveřejněny

1

Systém obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek

Systém, který na základě knihy objednávek a obchodního algoritmu průběžně bez lidského zásahu páruje pokyny k prodeji s pokyny ke koupi podle nejlepší dostupné ceny.

Celkový počet pokynů a akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, které tyto pokyny reprezentují, v každé cenové hladině, a to nejméně pro pět nejlepších cenových hladin nabídek na nákup a prodej.

2

Systém obchodování řízený kotacemi

Systém, při němž se obchody uzavírají na základě pevných kotací, jež mají účastníci průběžně k dispozici, a který vyžaduje, aby tvůrci trhu udržovali kotace v objemu, jenž zachovává rovnováhu mezi potřebami členů a účastníků obchodovat v komerčních objemech a rizikem, jemuž se vystavuje sám tvůrce trhu.

Nejlepší cenová nabídka každého tvůrce trhu na nákup a prodej akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému spolu s objemy, jež se váží k těmto nabídkám. Uveřejněné kotace představují závazky k nákupu a prodeji finančních nástrojů a uvádějí cenu a objem finančních nástrojů, za něž jsou registrovaní tvůrci trhu připraveni je koupit nebo prodat. Za výjimečných tržních podmínek však lze po omezenou dobu povolit orientační nebo jednostranné kotace.

3

Systém obchodování formou periodických aukcí

Systém, který páruje pokyny na základě periodické aukce a obchodního algoritmu provozovaného bez lidského zásahu.

Cena akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému, jež by byla nejvíce v souladu s obchodním algoritmem tohoto systému obchodování formou aukce, a objem, který by potenciálně byl za tuto cenu v daném systému zobchodovatelný.

4

Systém obchodování formou žádostí o kotace

Systém, ve kterém se kotace poskytuje nebo poskytují na základě žádosti jednoho či více členů nebo účastníků. Tato kotace je zobchodovatelná pouze žádajícím členem nebo účastníkem. Žádající člen nebo účastník může uzavřít obchod přijetím kotace nebo kotací, jež mu byly na jeho žádost poskytnuty.

Kotace a k nim se vážící objemy libovolného člena nebo účastníka, jejichž přijetí by vedlo k uzavření obchodu podle pravidel systému. Všechny kotace předložené na žádost o kotaci mohou být uveřejněny současně, ale nejpozději do té doby, než se stanou zobchodovatelnými.

5

Hybridní systém obchodování

Systém spadající do dvou nebo více druhů systémů obchodování uvedených v řádcích 1 až 4 této tabulky.

U hybridních systémů, které kombinují různé systémy obchodování současně, požadavky odpovídají požadavkům na předobchodní transparentnost platným pro každý druh systému obchodování, který tvoří hybridní systém.

U hybridních systémů, které kombinují dva nebo více systémů obchodování po sobě, požadavky odpovídají požadavkům na předobchodní transparentnost platným pro příslušný systém obchodování, který je v daném okamžiku provozovaný.

6

Všechny ostatní systémy obchodování

Jakýkoliv jiný druh systému obchodování neuvedený v řádcích 1 až 5.

Odpovídající informace o úrovni pokynů či kotací a obchodních zájmů, pokud jde o akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, fondy obchodované v obchodním systému, certifikáty a jiné podobné finanční nástroje obchodované v obchodním systému; zejména pět nejlepších nabídkových a poptávkových cen nebo dvousměrných kotací každého tvůrce trhu s daným finančním nástrojem, pokud to umožňují parametry mechanismu určování cen.“

| 2) | Tabulky 3 a 4 se nahrazují tímto:
  „Tabulka 3


  Seznam údajů pro účely poobchodní transparentnosti










  Č. | Identifikátor pole | Popis a údaje, které mají být uveřejněny | Druh místa provedení nebo uveřejnění | Formát vyplnění podle tabulky 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Datum a čas obchodování | Datum a čas provedení obchodu.
  V případě obchodů provedených v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.
  V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, datum a čas dohody stran na obsahu těchto polí: množství, cena, měny, jak jsou stanoveny v polích 31, 34 a 44 v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, identifikační kód nástroje, klasifikace nástroje a popřípadě kód podkladového nástroje. V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se čas uvádí s přesností alespoň na nejbližší sekundu.
  Pokud je obchod výsledkem pokynu předaného provádějícím podnikem jménem zákazníka třetí straně a pokud nebyly splněny podmínky předání stanovené v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, uvádí se datum a čas provedení obchodu, nikoli čas předání pokynu. | Regulovaný trh (RM)
  Mnohostranný obchodní systém (MTF)
  Schválený systém pro uveřejňování informací (APA)
  Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (CTP) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Identifikační kód nástroje | Kód sloužící k identifikaci finančního nástroje. | RM, MTF, APA, CTP | {ISIN} |
| 3 | Cena | Obchodovaná cena bez případné provize a vzniklého úroku.
  Pokud se cena oznamuje v peněžní hodnotě, uvádí se v hlavní měnové jednotce.
  Pokud cena není v současnosti k dispozici, ale bude uveřejněna („PNDG“), nebo pokud není relevantní („NOAP“), pole se nevyplňuje. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/13}, pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou v případě kapitálových nástrojů a finančních nástrojů kapitálového typu
  {DECIMAL-11/10}, pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu |
| 4 | Chybějící cena | Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení, hodnota bude „PNDG“.
  Je-li cena irelevantní, hodnota bude „NOAP“. | RM, MTF, APA, CTP | „PNDG“, pokud cena není k dispozici
  „NOAP“ pokud cena není relevantní |
| 5 | Měna ceny | Jednotka hlavní měny, v níž je cena vyjádřena (v případě, že je cena vyjádřena peněžní hodnotou). | RM, MTF, APA, CTP | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Cenová notace | Údaj o tom, zda je cena vyjádřena jako peněžní hodnota, procentní podíl nebo výnos. | RM, MTF, APA, CTP | „MONE“ – peněžní hodnota
  v případě kapitálových nástrojů a finančních nástrojů kapitálového typu
  „PERC“ – procentní podíl
  v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu
  „YIEL“ – výnos
  v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu
  „BAPO“ – bazické body
  v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu |
| 7 | Množství | Počet jednotek finančních nástrojů.
  Nominální nebo peněžní hodnota finančního nástroje. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17} v případě, že je množství vyjádřeno počtem jednotek
  {DECIMAL-18/5} v případě, že je množství vyjádřeno peněžní nebo nominální hodnotou |
| 8 | Převodní místo | Identifikace místa, kde byl obchod proveden.
  V případě obchodů provedených v obchodním systému EU se použije MIC segmentu podle ISO 10383. Pokud MIC segmentu neexistuje, použije se operační MIC.
  Pokud je v případě finančních nástrojů přijatých k obchodování nebo obchodovaných v obchodním systému obchod s daným finančním nástrojem proveden prostřednictvím systematického internalizátora, použije se „SINT“.
  Pokud v případě finančních nástrojů přijatých k obchodování nebo obchodovaných v obchodním systému není obchod s daným finančním nástrojem proveden v obchodním systému EU ani prostřednictvím systematického internalizátora, použije se kód MIC „XOFF“. Pokud je obchod proveden na organizované obchodní platformě mimo EU, je kromě kódu MIC „XOFF“ vyžadováno i vyplnění pole „Obchodní převodní místo třetí země“. | RM, MTF, APA, CTP | {MIC} – obchodní systémy EU nebo
  „SINT“ – systematický internalizátor
  „XOFF“ – v jiných případech |
| 9 | Obchodní převodní místo třetí země | Identifikace převodního místa třetí země, kde byl obchod proveden. Použijte MIC segment podle ISO 10383. Pokud MIC segmentu neexistuje, použijte operační MIC.
  Pokud obchod není proveden v převodním místě třetí země, pole se nevyplňuje. | APA, CTP | {MIC} |
| 10 | Datum a čas uveřejnění | Datum a čas uveřejnění obchodu obchodním systémem nebo APA.
  V případě obchodů provedených v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.
  V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se datum a čas uvádí s přesností alespoň na nejbližší sekundu. | RM, MTF, APA, CTP | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 11 | Místo uveřejnění | Kód sloužící k identifikaci obchodního systému nebo APA uveřejňujícího obchod. | CTP | Obchodní systém: {MIC}
  APA: MIC segmentu podle ISO 10383 (4 znaky), pokud je k dispozici. V opačném případě čtyřmístný kód uveřejněný v seznamu poskytovatelů služeb hlášení údajů na internetových stránkách orgánu ESMA. |
| 12 | Identifikační kód obchodu | Alfanumerický kód přidělený danému obchodu obchodním systémem (v souladu s článkem 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 (1)) a schváleným systémem pro uveřejňování informací (APA), který se používá při každém dalším odkazu na daný obchod.
  Identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý MIC segmentu podle ISO10383 a obchodní den. Pokud obchodní systém nepoužívá MIC segmentu, identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro daný operační MIC a daný obchodní den.
  V případě, že APA nepoužívá kódy MIC, musí být identifikační kód obchodu jedinečný, konzistentní a trvalý pro čtyřmístný kód použitý k identifikaci APA a daný obchodní den.
  Prvky identifikačního kódu obchodu by neměly prozrazovat totožnost protistran obchodu, k němuž se kód vztahuje. | RM, MTF, APA, CTP | {ALPHANUM-52} |

2)

Tabulky 3 a 4 se nahrazují tímto:

„Tabulka 3

Seznam údajů pro účely poobchodní transparentnosti

Č.

Identifikátor pole

Popis a údaje, které mají být uveřejněny

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Formát vyplnění podle tabulky 2

1

Datum a čas obchodování

Datum a čas provedení obchodu.

V případě obchodů provedených v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.

V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, datum a čas dohody stran na obsahu těchto polí: množství, cena, měny, jak jsou stanoveny v polích 31, 34 a 44 v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, identifikační kód nástroje, klasifikace nástroje a popřípadě kód podkladového nástroje. V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se čas uvádí s přesností alespoň na nejbližší sekundu.

Pokud je obchod výsledkem pokynu předaného provádějícím podnikem jménem zákazníka třetí straně a pokud nebyly splněny podmínky předání stanovené v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, uvádí se datum a čas provedení obchodu, nikoli čas předání pokynu.

Regulovaný trh (RM)

Mnohostranný obchodní systém (MTF)

Schválený systém pro uveřejňování informací (APA)

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Identifikační kód nástroje

Kód sloužící k identifikaci finančního nástroje.

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Cena

Obchodovaná cena bez případné provize a vzniklého úroku.

Pokud se cena oznamuje v peněžní hodnotě, uvádí se v hlavní měnové jednotce.

Pokud cena není v současnosti k dispozici, ale bude uveřejněna („PNDG“), nebo pokud není relevantní („NOAP“), pole se nevyplňuje.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13}, pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou v případě kapitálových nástrojů a finančních nástrojů kapitálového typu

{DECIMAL-11/10}, pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

4

Chybějící cena

Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení, hodnota bude „PNDG“.

Je-li cena irelevantní, hodnota bude „NOAP“.

RM, MTF, APA, CTP

„PNDG“, pokud cena není k dispozici

„NOAP“ pokud cena není relevantní

5

Měna ceny

Jednotka hlavní měny, v níž je cena vyjádřena (v případě, že je cena vyjádřena peněžní hodnotou).

RM, MTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Cenová notace

Údaj o tom, zda je cena vyjádřena jako peněžní hodnota, procentní podíl nebo výnos.

RM, MTF, APA, CTP

„MONE“ – peněžní hodnota

v případě kapitálových nástrojů a finančních nástrojů kapitálového typu

„PERC“ – procentní podíl

v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

„YIEL“ – výnos

v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

„BAPO“ – bazické body

v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

7

Množství

Počet jednotek finančních nástrojů.

Nominální nebo peněžní hodnota finančního nástroje.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17} v případě, že je množství vyjádřeno počtem jednotek

{DECIMAL-18/5} v případě, že je množství vyjádřeno peněžní nebo nominální hodnotou

8

Převodní místo

Identifikace místa, kde byl obchod proveden.

V případě obchodů provedených v obchodním systému EU se použije MIC segmentu podle ISO 10383. Pokud MIC segmentu neexistuje, použije se operační MIC.

Pokud je v případě finančních nástrojů přijatých k obchodování nebo obchodovaných v obchodním systému obchod s daným finančním nástrojem proveden prostřednictvím systematického internalizátora, použije se „SINT“.

Pokud v případě finančních nástrojů přijatých k obchodování nebo obchodovaných v obchodním systému není obchod s daným finančním nástrojem proveden v obchodním systému EU ani prostřednictvím systematického internalizátora, použije se kód MIC „XOFF“. Pokud je obchod proveden na organizované obchodní platformě mimo EU, je kromě kódu MIC „XOFF“ vyžadováno i vyplnění pole „Obchodní převodní místo třetí země“.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – obchodní systémy EU nebo

„SINT“ – systematický internalizátor

„XOFF“ – v jiných případech

9

Obchodní převodní místo třetí země

Identifikace převodního místa třetí země, kde byl obchod proveden. Použijte MIC segment podle ISO 10383. Pokud MIC segmentu neexistuje, použijte operační MIC.

Pokud obchod není proveden v převodním místě třetí země, pole se nevyplňuje.

APA, CTP

{MIC}

10

Datum a čas uveřejnění

Datum a čas uveřejnění obchodu obchodním systémem nebo APA.

V případě obchodů provedených v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.

V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se datum a čas uvádí s přesností alespoň na nejbližší sekundu.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Místo uveřejnění

Kód sloužící k identifikaci obchodního systému nebo APA uveřejňujícího obchod.

CTP

Obchodní systém: {MIC}

APA: MIC segmentu podle ISO 10383 (4 znaky), pokud je k dispozici. V opačném případě čtyřmístný kód uveřejněný v seznamu poskytovatelů služeb hlášení údajů na internetových stránkách orgánu ESMA.

12

Identifikační kód obchodu

Alfanumerický kód přidělený danému obchodu obchodním systémem (v souladu s článkem 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 (1)) a schváleným systémem pro uveřejňování informací (APA), který se používá při každém dalším odkazu na daný obchod.

Identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý MIC segmentu podle ISO10383 a obchodní den. Pokud obchodní systém nepoužívá MIC segmentu, identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro daný operační MIC a daný obchodní den.

V případě, že APA nepoužívá kódy MIC, musí být identifikační kód obchodu jedinečný, konzistentní a trvalý pro čtyřmístný kód použitý k identifikaci APA a daný obchodní den.

Prvky identifikačního kódu obchodu by neměly prozrazovat totožnost protistran obchodu, k němuž se kód vztahuje.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}

Tabulka 4

Seznam označení pro účely poobchodní transparentnosti

| Označení | Název | Druh místa provedení nebo uveřejnění | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| „BENC“ | Označení referenčního obchodu | RM, MTF
  APA
  CTP | Obchod je proveden s odkazem na cenu, která je vypočtena ve více okamžicích na základě dané referenční hodnoty, jako je například průměrná cena vážená objemem nebo průměrná cena vážená časem. |
| „NPFT“ | Označení obchodů, při nichž se netvoří ceny | RM, MTF
  CTP | Obchody, při nichž se netvoří ceny, podle čl. 2 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590. |
| „PORT“ | Označení portfoliového obchodu | RM, MTF
  APA
  CTP | Obchody s pěti nebo více různými finančními nástroji, které jsou obchodovány ve stejnou dobu, stejným zákazníkem a jako jedna položka se specifickou referenční cenou. |
| „CONT“ | Označení podmíněného obchodu | RM, MTF
  APA
  CTP | Obchod, který je podmíněný nákupem, prodejem, vytvořením nebo vyplacením derivátové smlouvy nebo jiného finančního nástroje, kde mají být veškeré součásti obchodu provedeny jako jedna položka. |
| „ACTX“ | Označení duálních obchodů | APA
  CTP | Obchody, ve kterých investiční podnik spároval pokyny zákazníků prostřednictvím nákupu a prodeje provedených jako jeden obchod a zahrnujících stejný objem a cenu. |
| „SDIV“ | Označení obchodů s mimořádnými dividendami | RM, MTF
  APA
  CTP | Obchody, jež jsou provedeny buď: v období bez nároku na dividendu, v němž dividenda nebo jiná forma rozdělení zisku připadá kupci místo prodejci; nebo v období s nárokem na dividendu, v němž dividenda nebo jiná forma rozdělení zisku připadá prodejci místo kupci. |
| „LRGS“ | Označení obchodů s poobchodním odkladem z důvodu velkého rozsahu | RM, MTF
  APA
  CTP | Obchody, jež jsou velkého rozsahu ve srovnání s obvyklým tržním objemem a u nichž byl povolen odklad uveřejnění podle článku 15. |
| „RFPT“ | Označení obchodů s referenční cenou | RM, MTF
  CTP | Obchody, jež jsou provedeny v systému provozovaném v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014. |
| „NLIQ“ | Označení sjednaného obchodu s likvidními finančními nástroji | RM, MTF
  CTP | Obchody, jež jsou provedeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem i) nařízení (EU) č. 600/2014. |
| „OILQ“ | Označení sjednaného obchodu s nelikvidními finančními nástroji | RM, MTF
  CTP | Obchody, jež jsou provedeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem ii) nařízení (EU) č. 600/2014. |
| „PRIC“ | Označení sjednaných obchodů podléhajících jiným podmínkám, než je aktuální tržní cena | RM, MTF
  CTP | Obchody, jež jsou provedeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem iii) nařízení (EU) č. 600/2014 a jak je stanoveno v článku 6. |
| „ALGO“ | Označení algoritmického obchodu | RM, MTF
  CTP | Obchody provedené prostřednictvím zapojení investičního podniku do algoritmického obchodování, jak je definuje čl. 4 odst. 1 bod 39 směrnice 2014/65/EU. |
| „SIZE“ | Označení obchodů přesahujících standardní tržní objem | APA
  CTP | Obchody provedené prostřednictvím systematického internalizátora, u nichž objem zadaného pokynu přesahuje standardní tržní objem určený v souladu s článkem 11. |
| „ILQD“ | Označení obchodu s nelikvidními finančními nástroji | APA
  CTP | Obchody s nelikvidními finančními nástroji určenými v souladu s články 1 až 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 (2) provedené prostřednictvím systematického internalizátora. |
| „RPRI“ | Označení obchodů provedených za lepší cenu | APA
  CTP | Obchody provedené prostřednictvím systematického internalizátora za lepší cenu v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 600/2014. |
| „CANC“ | Označení zrušeného obchodu | RM, MTF
  APA
  CTP | Je-li dříve uveřejněný obchod zrušen |
| „AMND“ | Označení změny | RM, MTF
  APA
  CTP | Je-li dříve uveřejněný obchod změněn. |
| „DUPL“ | Označení duplicitních hlášení obchodu | APA | Pokud je obchod hlášen více než jednomu APA v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571. |

Označení

Název

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Popis

„BENC“

Označení referenčního obchodu

RM, MTF

APA

CTP

Obchod je proveden s odkazem na cenu, která je vypočtena ve více okamžicích na základě dané referenční hodnoty, jako je například průměrná cena vážená objemem nebo průměrná cena vážená časem.

„NPFT“

Označení obchodů, při nichž se netvoří ceny

RM, MTF

CTP

Obchody, při nichž se netvoří ceny, podle čl. 2 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.

„PORT“

Označení portfoliového obchodu

RM, MTF

APA

CTP

Obchody s pěti nebo více různými finančními nástroji, které jsou obchodovány ve stejnou dobu, stejným zákazníkem a jako jedna položka se specifickou referenční cenou.

„CONT“

Označení podmíněného obchodu

RM, MTF

APA

CTP

Obchod, který je podmíněný nákupem, prodejem, vytvořením nebo vyplacením derivátové smlouvy nebo jiného finančního nástroje, kde mají být veškeré součásti obchodu provedeny jako jedna položka.

„ACTX“

Označení duálních obchodů

APA

CTP

Obchody, ve kterých investiční podnik spároval pokyny zákazníků prostřednictvím nákupu a prodeje provedených jako jeden obchod a zahrnujících stejný objem a cenu.

„SDIV“

Označení obchodů s mimořádnými dividendami

RM, MTF

APA

CTP

Obchody, jež jsou provedeny buď: v období bez nároku na dividendu, v němž dividenda nebo jiná forma rozdělení zisku připadá kupci místo prodejci; nebo v období s nárokem na dividendu, v němž dividenda nebo jiná forma rozdělení zisku připadá prodejci místo kupci.

„LRGS“

Označení obchodů s poobchodním odkladem z důvodu velkého rozsahu

RM, MTF

APA

CTP

Obchody, jež jsou velkého rozsahu ve srovnání s obvyklým tržním objemem a u nichž byl povolen odklad uveřejnění podle článku 15.

„RFPT“

Označení obchodů s referenční cenou

RM, MTF

CTP

Obchody, jež jsou provedeny v systému provozovaném v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014.

„NLIQ“

Označení sjednaného obchodu s likvidními finančními nástroji

RM, MTF

CTP

Obchody, jež jsou provedeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem i) nařízení (EU) č. 600/2014.

„OILQ“

Označení sjednaného obchodu s nelikvidními finančními nástroji

RM, MTF

CTP

Obchody, jež jsou provedeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem ii) nařízení (EU) č. 600/2014.

„PRIC“

Označení sjednaných obchodů podléhajících jiným podmínkám, než je aktuální tržní cena

RM, MTF

CTP

Obchody, jež jsou provedeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem iii) nařízení (EU) č. 600/2014 a jak je stanoveno v článku 6.

„ALGO“

Označení algoritmického obchodu

RM, MTF

CTP

Obchody provedené prostřednictvím zapojení investičního podniku do algoritmického obchodování, jak je definuje čl. 4 odst. 1 bod 39 směrnice 2014/65/EU.

„SIZE“

Označení obchodů přesahujících standardní tržní objem

APA

CTP

Obchody provedené prostřednictvím systematického internalizátora, u nichž objem zadaného pokynu přesahuje standardní tržní objem určený v souladu s článkem 11.

„ILQD“

Označení obchodu s nelikvidními finančními nástroji

APA

CTP

Obchody s nelikvidními finančními nástroji určenými v souladu s články 1 až 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 (2) provedené prostřednictvím systematického internalizátora.

„RPRI“

Označení obchodů provedených za lepší cenu

APA

CTP

Obchody provedené prostřednictvím systematického internalizátora za lepší cenu v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 600/2014.

„CANC“

Označení zrušeného obchodu

RM, MTF

APA

CTP

Je-li dříve uveřejněný obchod zrušen

„AMND“

Označení změny

RM, MTF

APA

CTP

Je-li dříve uveřejněný obchod změněn.

„DUPL“

Označení duplicitních hlášení obchodu

APA

Pokud je obchod hlášen více než jednomu APA v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571.

---

(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro uchovávání příslušných údajů o pokynech týkajících se finančních nástrojů (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 193).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o definice, transparentnost, kompresi portfolia a dohledová opatření v oblasti zásahů u produktů a pozic (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 90).“

---

PŘÍLOHA II

V příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 se tabulka 5 nahrazuje tímto:

„Tabulka 5

Prahové hodnoty a lhůty pro odklad uveřejnění pro fondy obchodované v obchodním systému

| Minimální požadovaný objem obchodu pro povolený odklad uveřejnění v EUR | Lhůta pro uveřejnění po provedení obchodu |
| --- | --- |
| 15 000 000 | 60 minut |
| 50 000 000 | Konec obchodního dne“ |

Minimální požadovaný objem obchodu pro povolený odklad uveřejnění v EUR

Lhůta pro uveřejnění po provedení obchodu

15 000 000

60 minut

50 000 000

Konec obchodního dne“

---

PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA IV

Údaje, které mají být poskytnuty za účelem určení nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity, průměrného denního obratu (ADT) a průměrné hodnoty obchodů (AVT)

Tabulka 1

Tabulka symbolů

| Symbol | Druh údaje | Definice |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Až n alfanumerických znaků | Volný text |
| {ISIN} | 12 alfanumerických znaků | Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166 |
| {MIC} | 4 alfanumerické znaky | Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383 |
| {DATEFORMAT} | Formát data podle ISO 8601 | Formátování dat: RRRR-MM-DD |
| {DECIMAL-n/m} | Celkem až n-místné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část | Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty.
  desetinný oddělovač je „.“ (tečka),
  před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus);
  hodnoty se nezkracují, nýbrž zaokrouhlují. |
| {INTEGER-n} | Až n-místné celé číslo | Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty. |

Symbol

Druh údaje

Definice

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{DECIMAL-n/m}

Celkem až n-místné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty.

desetinný oddělovač je „.“ (tečka),

před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus);

hodnoty se nezkracují, nýbrž zaokrouhlují.

{INTEGER-n}

Až n-místné celé číslo

Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty.

Tabulka 2

Podrobné údaje, které mají být poskytnuty za účelem určení nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity, průměrného denního obratu (ADT) a průměrné hodnoty obchodů (AVT) (na základě stávajících pokynů pro hlášení údajů)

| Pole č. | Identifikátor pole | Popis a údaje, které mají být uveřejněny | Druh místa provedení nebo uveřejnění | Formát vyplnění podle tabulky 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikační kód nástroje | Kód sloužící k identifikaci finančního nástroje | Regulovaný trh (RM)
  Mnohostranný obchodní systém (MTF)
  Schválený systém pro uveřejňování informací (APA)
  Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (CTP) | {ISIN} |
| 2 | Datum provedení | Datum, kdy jsou obchody provedeny. | RM, MTF, APA, CTP | {DATEFORMAT} |
| 3 | Převodní místo | MIC segmentu pro obchodní systém EU nebo systematický internalizátor, je-li k dispozici, jinak operační MIC.
  MIC XOFF v případě, že obchod provádějí investiční podniky, které nejsou systematickými internalizátory, a obchod není proveden v obchodním systému. | RM, MTF, APA, CTP | {MIC} – obchodního systému nebo systematického internalizátora nebo {MIC} – XOFF |
| 4 | Označení pozastaveného nástroje | Ukazatel toho, zda byl nástroj pozastaven v příslušném obchodním systému v den provedení na celý obchodní den.
  V důsledku pozastavení nástroje na celý obchodní den se pole 5 až 10 vykazují s hodnotou nula. | RM, MTF, CTP | TRUE – pokud nástroj byl pozastaven na celý obchodní den
  FALSE – pokud nástroj nebyl pozastaven na celý obchodní den |
| 5 | Celkový počet obchodů | Celkový počet obchodů provedených k datu provedení (*2). | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 6 | Celkový obrat | Celkový obrat dosažený k datu provedení, vyjádřený v eurech (*1)
   (*2). | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Provedené obchody, s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014. | Celkový počet obchodů provedených k datu provedení s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014 ve stejný den (*2). | RM, MTF, CTP | {INTEGER-18} |
| 8 | Dosažený celkový obrat, s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014. | Celkový obrat dosažený k datu provedení s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014 ve stejný den (*1)
   (*2). | RM, MTF, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 9 | Celkový počet obchodů s výjimkou obchodů provedených v rámci poobchodního odkladu z důvodu velkého rozsahu (LIS). | Celkový počet obchodů provedených k datu provedení s výjimkou obchodů provedených v rámci výjimky z důvodu velkého rozsahu (poobchodní) (*2).
  U akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota pro související rozpětí průměrného denního obratu (ADT) v tabulce 4 přílohy II.
  U certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 6 přílohy II.
  U fondů obchodovaných v obchodním systému se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 5 přílohy II. | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 10 | Celkový dosažený obrat s výjimkou obchodů provedených v rámci poobchodního odkladu z důvodu velkého rozsahu (LIS). | Celkový objem obchodů provedených k datu provedení s výjimkou obchodů provedených v rámci výjimky z důvodu velkého rozsahu (poobchodní) (*1)
   (*2).
  U akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota pro související rozpětí průměrného denního obratu (ADT) v tabulce 4 přílohy II.
  U certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 6 přílohy II.
  U fondů obchodovaných v obchodním systému se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 5 přílohy II. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |

Pole č.

Identifikátor pole

Popis a údaje, které mají být uveřejněny

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Formát vyplnění podle tabulky 1

1

Identifikační kód nástroje

Kód sloužící k identifikaci finančního nástroje

Regulovaný trh (RM)

Mnohostranný obchodní systém (MTF)

Schválený systém pro uveřejňování informací (APA)

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (CTP)

{ISIN}

2

Datum provedení

Datum, kdy jsou obchody provedeny.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Převodní místo

MIC segmentu pro obchodní systém EU nebo systematický internalizátor, je-li k dispozici, jinak operační MIC.

MIC XOFF v případě, že obchod provádějí investiční podniky, které nejsou systematickými internalizátory, a obchod není proveden v obchodním systému.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – obchodního systému nebo systematického internalizátora nebo {MIC} – XOFF

4

Označení pozastaveného nástroje

Ukazatel toho, zda byl nástroj pozastaven v příslušném obchodním systému v den provedení na celý obchodní den.

V důsledku pozastavení nástroje na celý obchodní den se pole 5 až 10 vykazují s hodnotou nula.

RM, MTF, CTP

TRUE – pokud nástroj byl pozastaven na celý obchodní den

FALSE – pokud nástroj nebyl pozastaven na celý obchodní den

5

Celkový počet obchodů

Celkový počet obchodů provedených k datu provedení (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Celkový obrat

Celkový obrat dosažený k datu provedení, vyjádřený v eurech (*1)
   (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Provedené obchody, s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014.

Celkový počet obchodů provedených k datu provedení s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014 ve stejný den (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Dosažený celkový obrat, s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014.

Celkový obrat dosažený k datu provedení s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014 ve stejný den (*1)
   (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Celkový počet obchodů s výjimkou obchodů provedených v rámci poobchodního odkladu z důvodu velkého rozsahu (LIS).

Celkový počet obchodů provedených k datu provedení s výjimkou obchodů provedených v rámci výjimky z důvodu velkého rozsahu (poobchodní) (*2).

U akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota pro související rozpětí průměrného denního obratu (ADT) v tabulce 4 přílohy II.

U certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 6 přílohy II.

U fondů obchodovaných v obchodním systému se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 5 přílohy II.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Celkový dosažený obrat s výjimkou obchodů provedených v rámci poobchodního odkladu z důvodu velkého rozsahu (LIS).

Celkový objem obchodů provedených k datu provedení s výjimkou obchodů provedených v rámci výjimky z důvodu velkého rozsahu (poobchodní) (*1)
   (*2).

U akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota pro související rozpětí průměrného denního obratu (ADT) v tabulce 4 přílohy II.

U certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 6 přílohy II.

U fondů obchodovaných v obchodním systému se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 5 přílohy II.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

---

(*1)  Obrat se vypočítá jako počet nástrojů vyměněných mezi kupujícími a prodávajícími vynásobený jednotkovou cenou nástroje vyměněného v rámci daného konkrétního obchodu a je vyjádřen v eurech.

*1

(*2)  Obchody, které byly zrušeny, musí být z hlášených údajů vyloučeny.

*2

Každopádně musí být do pole vyplněna hodnota větší než nula nebo rovna nule, o maximálně 18 číselných znacích včetně až 5 desetinných míst.“

---

| 16.5.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 131/17 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/17

---

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/945

ze dne 17. ledna 2023,

kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/583, pokud jde o některé požadavky na transparentnost vztahující se na obchody s nekapitálovými nástroji

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 9 odst. 5 třetí pododstavec, čl. 11 odst. 4 třetí pododstavec, čl. 14 odst. 7 třetí pododstavec, čl. 21 odst. 5 třetí pododstavec a čl. 22 odst. 3 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

| (1) | S přihlédnutím ke zkušenostem získaným při uplatňování nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 (2), zjištění nejednotného uplatňování ustanovení, která se opírají o to, zda obchod je, či není obchodem, při němž se netvoří cena, a s ohledem na změny v postupech obchodování v důsledku technologického rozvoje a přizpůsobení chování účastníků trhu, které umožňuje zveřejňovat informace s kratším zpožděním, je nutné změnit některá ustanovení uvedeného nařízení v přenesené pravomoci. |
| --- | --- |

(1)

S přihlédnutím ke zkušenostem získaným při uplatňování nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 (2), zjištění nejednotného uplatňování ustanovení, která se opírají o to, zda obchod je, či není obchodem, při němž se netvoří cena, a s ohledem na změny v postupech obchodování v důsledku technologického rozvoje a přizpůsobení chování účastníků trhu, které umožňuje zveřejňovat informace s kratším zpožděním, je nutné změnit některá ustanovení uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

| (2) | Koncepce obchodů, při nichž se netvoří ceny, jež je relevantní pro uplatnění výjimky z požadavků na poobchodní transparentnost u dvoustranných obchodů, byla subjekty, nad nimiž je vykonáván dohled, vykládána různě, což vedlo k nejednotnému uveřejňování informací týkajících se poobchodní transparentnosti v souladu s článkem 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (3). Pro zlepšení transparentnosti, kvality údajů a v konečném důsledku pro usnadnění agregace údajů je nezbytné zjednodušit a vyjasnit režim podávání zpráv platný pro nekapitálové obchody. Aby se předešlo rozdílnému výkladu, měla by být sjednocena různá ustanovení, která se opírají o koncepci obchodů, při nichž se netvoří ceny, jak v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 (4), tak v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (5), jež se týká hlášení obchodů příslušným orgánům. Vzhledem k tomu, že seznam obchodů, při nichž se netvoří ceny, v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 obsahuje všechny obchody, které mají být z oznamovací povinnosti vyloučeny, měly by být jednotlivé obchody v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 odstraněny. |
| --- | --- |

(2)

Koncepce obchodů, při nichž se netvoří ceny, jež je relevantní pro uplatnění výjimky z požadavků na poobchodní transparentnost u dvoustranných obchodů, byla subjekty, nad nimiž je vykonáván dohled, vykládána různě, což vedlo k nejednotnému uveřejňování informací týkajících se poobchodní transparentnosti v souladu s článkem 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (3). Pro zlepšení transparentnosti, kvality údajů a v konečném důsledku pro usnadnění agregace údajů je nezbytné zjednodušit a vyjasnit režim podávání zpráv platný pro nekapitálové obchody. Aby se předešlo rozdílnému výkladu, měla by být sjednocena různá ustanovení, která se opírají o koncepci obchodů, při nichž se netvoří ceny, jak v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 (4), tak v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (5), jež se týká hlášení obchodů příslušným orgánům. Vzhledem k tomu, že seznam obchodů, při nichž se netvoří ceny, v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 obsahuje všechny obchody, které mají být z oznamovací povinnosti vyloučeny, měly by být jednotlivé obchody v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 odstraněny.

| (3) | Požadavky na předobchodní transparentnost pro hybridní systémy obchodování si účastníci trhu vykládají odlišně, což má za následek, že provozovatelé těchto systémů uveřejňují informace předobchodní transparentnosti nejednotným způsobem. Hybridní systémy jsou systémy, které kombinují dva nebo více systémů obchodování. Aby se zajistilo, že tito provozovatelé budou uveřejňovat příslušné informace předobchodní transparentnosti v celé Unii jednotným způsobem, měly by být pro hybridní systémy obchodování zavedeny takové požadavky na předobchodní transparentnost, které zajistí, že požadavky na předobchodní transparentnost budou v souladu s požadavky jednotlivých systémů, z nichž se hybridní systém skládá. |
| --- | --- |

(3)

Požadavky na předobchodní transparentnost pro hybridní systémy obchodování si účastníci trhu vykládají odlišně, což má za následek, že provozovatelé těchto systémů uveřejňují informace předobchodní transparentnosti nejednotným způsobem. Hybridní systémy jsou systémy, které kombinují dva nebo více systémů obchodování. Aby se zajistilo, že tito provozovatelé budou uveřejňovat příslušné informace předobchodní transparentnosti v celé Unii jednotným způsobem, měly by být pro hybridní systémy obchodování zavedeny takové požadavky na předobchodní transparentnost, které zajistí, že požadavky na předobchodní transparentnost budou v souladu s požadavky jednotlivých systémů, z nichž se hybridní systém skládá.

| (4) | Ve veřejných zprávách o obchodech s finančními nástroji byly některé klíčové prvky, například cena, množství a pomyslná částka, vyjádřeny nejednotně. Vyjádření těchto prvků by mělo být v souladu s tržními zvyklostmi v souvislosti s jednotlivými nástroji. Pokud jde o dluhopisy, cena by měla být vyjádřena v procentech, pokud tržní zvyklosti neurčují, že se cena určitého typu dluhopisu vyjadřuje jinak. U swapů úvěrového selhání by měla být cena vyjádřena v bazických bodech, které dostane prodejce zajištění úvěrového rizika. |
| --- | --- |

(4)

Ve veřejných zprávách o obchodech s finančními nástroji byly některé klíčové prvky, například cena, množství a pomyslná částka, vyjádřeny nejednotně. Vyjádření těchto prvků by mělo být v souladu s tržními zvyklostmi v souvislosti s jednotlivými nástroji. Pokud jde o dluhopisy, cena by měla být vyjádřena v procentech, pokud tržní zvyklosti neurčují, že se cena určitého typu dluhopisu vyjadřuje jinak. U swapů úvěrového selhání by měla být cena vyjádřena v bazických bodech, které dostane prodejce zajištění úvěrového rizika.

| (5) | Obchody, při nichž je jednomu klientovi, včetně protistran, současně prodáno několik různých dluhopisů nebo jiných finančních nástrojů jako portfoliový obchod za jedinou cenu za celý soubor, nejsou ve veřejných zprávách jako takové rozpoznatelné. Bez přesné identifikace těchto portfoliových obchodů se ve veřejných zprávách zobrazuje několik jednotlivých obchodů za cenu, která neodráží tržní cenu. Proto je nutné doplnit do tabulky 3 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 označení pro portfoliové obchody, které by tyto obchody identifikovalo. |
| --- | --- |

(5)

Obchody, při nichž je jednomu klientovi, včetně protistran, současně prodáno několik různých dluhopisů nebo jiných finančních nástrojů jako portfoliový obchod za jedinou cenu za celý soubor, nejsou ve veřejných zprávách jako takové rozpoznatelné. Bez přesné identifikace těchto portfoliových obchodů se ve veřejných zprávách zobrazuje několik jednotlivých obchodů za cenu, která neodráží tržní cenu. Proto je nutné doplnit do tabulky 3 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 označení pro portfoliové obchody, které by tyto obchody identifikovalo.

| (6) | Obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a investiční podniky nevykládaly požadavky týkající se poskytování informací poobchodní transparentnosti veřejnosti a informací, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a příslušným orgánům pro účely výpočtu transparentnosti, jednotným způsobem. V důsledku toho jsou tyto informace neúplné, nepřesné nebo nekonzistentní. Tato skutečnost snižuje použitelnost těchto informací a kvalitu a přesnost výpočtů transparentnosti založených na předložených údajích. S cílem podpořit jednotné uplatňování požadavků na poobchodní transparentnost v celé Unii je nezbytné dále upřesnit, jakým způsobem by měly obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a investiční podniky uveřejňovat podrobnosti, například cenu a pomyslnou částku, v souvislosti s různými finančními nástroji, a jak vykazovat referenční údaje a kvantitativní údaje orgánu ESMA a příslušným orgánům. |
| --- | --- |

(6)

Obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a investiční podniky nevykládaly požadavky týkající se poskytování informací poobchodní transparentnosti veřejnosti a informací, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a příslušným orgánům pro účely výpočtu transparentnosti, jednotným způsobem. V důsledku toho jsou tyto informace neúplné, nepřesné nebo nekonzistentní. Tato skutečnost snižuje použitelnost těchto informací a kvalitu a přesnost výpočtů transparentnosti založených na předložených údajích. S cílem podpořit jednotné uplatňování požadavků na poobchodní transparentnost v celé Unii je nezbytné dále upřesnit, jakým způsobem by měly obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a investiční podniky uveřejňovat podrobnosti, například cenu a pomyslnou částku, v souvislosti s různými finančními nástroji, a jak vykazovat referenční údaje a kvantitativní údaje orgánu ESMA a příslušným orgánům.

| (7) | Likvidita komoditních derivátů se výrazně liší v závislosti na vlastnostech nástrojů. Formát, v němž se vykazují některé charakteristiky komoditních derivátů a derivátů týkajících se sazeb přepravného, není v současné době v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 dostatečně upřesněn. Aby se dosáhlo konzistentního vykazování těchto ukazatelů a zvýšila se kvalita údajů, měly by tyto formáty vycházet ze stávajících tržních standardů a měly by být upřesněny. |
| --- | --- |

(7)

Likvidita komoditních derivátů se výrazně liší v závislosti na vlastnostech nástrojů. Formát, v němž se vykazují některé charakteristiky komoditních derivátů a derivátů týkajících se sazeb přepravného, není v současné době v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 dostatečně upřesněn. Aby se dosáhlo konzistentního vykazování těchto ukazatelů a zvýšila se kvalita údajů, měly by tyto formáty vycházet ze stávajících tržních standardů a měly by být upřesněny.

| (8) | Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. |
| --- | --- |

(8)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

| (9) | Aby obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a investiční podniky mohly zavést požadované změny do svých systémů, měly by se některé změny zavedené tímto nařízením použít od 1. ledna 2024. V zájmu zajištění právní jistoty a kontinuity pro obchody uskutečněné před 1. lednem 2024, které však byly uveřejněny nebo změněny až po tomto datu, by se na obchody uskutečněné před 1. lednem 2024 měl nadále vztahovat článek 12 a přílohy I, II a IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ve znění platném k 31. prosinci 2023. |
| --- | --- |

(9)

Aby obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a investiční podniky mohly zavést požadované změny do svých systémů, měly by se některé změny zavedené tímto nařízením použít od 1. ledna 2024. V zájmu zajištění právní jistoty a kontinuity pro obchody uskutečněné před 1. lednem 2024, které však byly uveřejněny nebo změněny až po tomto datu, by se na obchody uskutečněné před 1. lednem 2024 měl nadále vztahovat článek 12 a přílohy I, II a IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ve znění platném k 31. prosinci 2023.

| (10) | Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA. |
| --- | --- |

(10)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

| (11) | Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (6), |
| --- | --- |

(11)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (6),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 se mění takto:

| 1) | v článku 4 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

  „4.   Pro účely odst. 2 písm. a) se velikost pokynů uchovávaných v systému na správu pokynů měří pomyslnou částkou obchodovaných smluv podle přílohy II tabulky 2 pole 10.“; |
| --- | --- |

1)

v článku 4 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Pro účely odst. 2 písm. a) se velikost pokynů uchovávaných v systému na správu pokynů měří pomyslnou částkou obchodovaných smluv podle přílohy II tabulky 2 pole 10.“;

| 2) | článek 12 se nahrazuje tímto:

  „Článek 12
  Použití poobchodní transparentnosti pro určité druhy obchodů prováděných mimo rámec obchodního systému
  (čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)
  Povinnosti stanovené v čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 se neuplatní na obchody uvedené v čl. 2 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (*1). |
| --- | --- |

2)

článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Použití poobchodní transparentnosti pro určité druhy obchodů prováděných mimo rámec obchodního systému

(čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)

Povinnosti stanovené v čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 se neuplatní na obchody uvedené v čl. 2 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (*1).

| 3) | článek 13 se mění takto:






  a) | v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
  „Údaje uvedené v prvním pododstavci se shromažďují v souladu s přílohou V.“; |
| --- | --- | --- |

3)

článek 13 se mění takto:

a)

v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Údaje uvedené v prvním pododstavci se shromažďují v souladu s přílohou V.“;

| b) | odstavce 17 a 18 se nahrazují tímto:

  „17.   Příslušné orgány zajistí uveřejnění výsledků výpočtů uvedených v odstavci 5 pro každý finanční nástroj a kategorii finančních nástrojů do 30. dubna následujícího roku po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost a do 30. dubna každý rok poté. Výsledky výpočtů se použijí od prvního pondělí měsíce června každého roku po uveřejnění až do dne předcházejícího prvnímu pondělí měsíce června následujícího roku.


  18.   Pro účely výpočtů uvedených v odst. 1 písm. b) bodu i) a odchylně od odstavců 7, 15 a 17 zajistí příslušné orgány v souvislosti s dluhopisy s výjimkou ETC a ETN uveřejnění výpočtů uvedených v odst. 5 písm. a) čtvrtletně první pondělí měsíce února, května, srpna a listopadu následující po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost a první pondělí měsíce února, května, srpna a listopadu každý rok poté. Výpočty zahrnují obchody provedené v Unii během předchozího kalendářního čtvrtletí a použijí se od třetího pondělí měsíce února, května, srpna a listopadu každého roku až do doby, kdy se použijí výpočty za následující čtvrtletní období.“; |
| --- | --- |

b)

odstavce 17 a 18 se nahrazují tímto:

„17.   Příslušné orgány zajistí uveřejnění výsledků výpočtů uvedených v odstavci 5 pro každý finanční nástroj a kategorii finančních nástrojů do 30. dubna následujícího roku po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost a do 30. dubna každý rok poté. Výsledky výpočtů se použijí od prvního pondělí měsíce června každého roku po uveřejnění až do dne předcházejícího prvnímu pondělí měsíce června následujícího roku.

18.   Pro účely výpočtů uvedených v odst. 1 písm. b) bodu i) a odchylně od odstavců 7, 15 a 17 zajistí příslušné orgány v souvislosti s dluhopisy s výjimkou ETC a ETN uveřejnění výpočtů uvedených v odst. 5 písm. a) čtvrtletně první pondělí měsíce února, května, srpna a listopadu následující po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost a první pondělí měsíce února, května, srpna a listopadu každý rok poté. Výpočty zahrnují obchody provedené v Unii během předchozího kalendářního čtvrtletí a použijí se od třetího pondělí měsíce února, května, srpna a listopadu každého roku až do doby, kdy se použijí výpočty za následující čtvrtletní období.“;

| 4) | příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení; |
| --- | --- |

4)

příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

| 5) | příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení; |
| --- | --- |

5)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

| 6) | příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení; |
| --- | --- |

6)

příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení;

| 7) | příloha IV se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení; |
| --- | --- |

7)

příloha IV se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;

| 8) | znění přílohy V tohoto nařízení se doplňuje jako příloha V. |
| --- | --- |

8)

znění přílohy V tohoto nařízení se doplňuje jako příloha V.

Článek 2

Přechodné ustanovení

Článek 12 a přílohy I, II a IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ve znění platném k 31. prosinci 2023 se nadále použijí na obchody provedené před 1. lednem 2024.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Úředním věstníku Evropské unie

Ustanovení čl. 1 bodů 2, 4, 5 a 7 se použijí od 1. ledna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

1

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 229).

2

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

3

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 387).

4

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 449).

5

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

6

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 449).“;

*1

---

PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Popis druhu systému a souvisejících informací určených k uveřejnění podle článku 2

| Druh systému | Popis systému | Informace určené k uveřejnění |
| --- | --- | --- |
| Systém obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek | Systém, který na základě knihy objednávek a obchodního algoritmu průběžně bez lidského zásahu páruje pokyny k prodeji s pokyny ke koupi podle nejlepší dostupné ceny. | Pro každý finanční nástroj celkový počet pokynů a objem, který představují, v každé cenové hladině, a to nejméně pro pět nejlepších nabídkových a poptávkových cen. |
| Systém obchodování řízený kotacemi | Systém, při němž se obchody uzavírají na základě pevných kotací, jež mají účastníci průběžně k dispozici, a který vyžaduje, aby tvůrci trhu udržovali kotace v objemu, jenž zachovává rovnováhu mezi potřebami členů a účastníků obchodovat v komerčních objemech a rizikem, jemuž se vystavuje sám tvůrce trhu. | Pro každý finanční nástroj nejlepší poptávková a nabídková cena každého tvůrce trhu s tímto nástrojem, společně s objemem, který se k těmto cenám váže.
  Zveřejněné kotace představují závazné přísliby k nákupu a prodeji finančních nástrojů a uvádějí cenu a objem finančních nástrojů, za něž jsou registrovaní tvůrci trhu připraveni je koupit nebo prodat. Za výjimečných tržních podmínek však lze po omezenou dobu povolit orientační nebo jednostranné ceny. |
| Systém obchodování formou periodických aukcí | Systém, který páruje pokyny na základě periodické aukce a obchodního algoritmu provozovaného bez zásahu člověka. | Pro každý finanční nástroj cena, která by v systému obchodování formou aukce byla nejvíce v souladu s jeho obchodním algoritmem, a objem, který by byl za tuto cenu potenciálně realizovatelný účastníky tohoto systému. |
| Systém obchodování formou žádostí o kotace | Systém obchodování, při němž jsou jedna nebo více kotací poskytovány na základě žádosti o kotaci předložené jedním nebo více jinými členy nebo účastníky. Tato kotace je zobchodovatelná pouze žádajícím členem nebo účastníkem trhu. Žádající člen nebo účastník může obchod uzavřít přijetím jedné nebo více kotací, které mu byly na základě žádosti poskytnuty. | Kotace a k nim se vážící objemy libovolného člena nebo účastníka, jejichž přijetí by vedlo k uzavření obchodu podle pravidel systému. Veškeré kotace předložené na základě žádosti mohou být uveřejněny současně, nejpozději však tehdy, když se stanou zobchodovatelnými. |
| Systém hlasového obchodování | Systém obchodování, při němž jsou obchody organizovány prostřednictvím ústního jednání členů. | Poptávky a nabídky a k nim se vážící objemy libovolného člena nebo účastníka, jejichž přijetí by vedlo k uzavření obchodu podle pravidel systému. |
| Hybridní systém obchodování | Systém spadající do dvou nebo více druhů obchodních systémů uvedených v řádcích 1 až 5 této tabulky. | U hybridních systémů obchodování, které kombinují různé systémy obchodování současně, požadavky odpovídají požadavkům na předobchodní transparentnost platným pro každý druh systému obchodování, který tvoří hybridní systém.
  U hybridních systémů obchodování, které kombinují dva nebo více systémů obchodování po sobě, požadavky odpovídají požadavkům na předobchodní transparentnost platným pro příslušný systém obchodování, který je v daném okamžiku provozovaný. |
| Všechny ostatní systémy obchodování | Jakýkoliv jiný druh systému obchodování neuvedený v řádcích 1 až 6. | Odpovídající informace o úrovni pokynů či kotovaných cenách a o obchodních zájmech; zejména pět nejlepších poptávkových a nabídkových cen a/nebo dvousměrných kotací každého tvůrce trhu s tímto nástrojem, pokud to umožňují parametry mechanismu určování cen.“ |

Druh systému

Popis systému

Informace určené k uveřejnění

Systém obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek

Systém, který na základě knihy objednávek a obchodního algoritmu průběžně bez lidského zásahu páruje pokyny k prodeji s pokyny ke koupi podle nejlepší dostupné ceny.

Pro každý finanční nástroj celkový počet pokynů a objem, který představují, v každé cenové hladině, a to nejméně pro pět nejlepších nabídkových a poptávkových cen.

Systém obchodování řízený kotacemi

Systém, při němž se obchody uzavírají na základě pevných kotací, jež mají účastníci průběžně k dispozici, a který vyžaduje, aby tvůrci trhu udržovali kotace v objemu, jenž zachovává rovnováhu mezi potřebami členů a účastníků obchodovat v komerčních objemech a rizikem, jemuž se vystavuje sám tvůrce trhu.

Pro každý finanční nástroj nejlepší poptávková a nabídková cena každého tvůrce trhu s tímto nástrojem, společně s objemem, který se k těmto cenám váže.

Zveřejněné kotace představují závazné přísliby k nákupu a prodeji finančních nástrojů a uvádějí cenu a objem finančních nástrojů, za něž jsou registrovaní tvůrci trhu připraveni je koupit nebo prodat. Za výjimečných tržních podmínek však lze po omezenou dobu povolit orientační nebo jednostranné ceny.

Systém obchodování formou periodických aukcí

Systém, který páruje pokyny na základě periodické aukce a obchodního algoritmu provozovaného bez zásahu člověka.

Pro každý finanční nástroj cena, která by v systému obchodování formou aukce byla nejvíce v souladu s jeho obchodním algoritmem, a objem, který by byl za tuto cenu potenciálně realizovatelný účastníky tohoto systému.

Systém obchodování formou žádostí o kotace

Systém obchodování, při němž jsou jedna nebo více kotací poskytovány na základě žádosti o kotaci předložené jedním nebo více jinými členy nebo účastníky. Tato kotace je zobchodovatelná pouze žádajícím členem nebo účastníkem trhu. Žádající člen nebo účastník může obchod uzavřít přijetím jedné nebo více kotací, které mu byly na základě žádosti poskytnuty.

Kotace a k nim se vážící objemy libovolného člena nebo účastníka, jejichž přijetí by vedlo k uzavření obchodu podle pravidel systému. Veškeré kotace předložené na základě žádosti mohou být uveřejněny současně, nejpozději však tehdy, když se stanou zobchodovatelnými.

Systém hlasového obchodování

Systém obchodování, při němž jsou obchody organizovány prostřednictvím ústního jednání členů.

Poptávky a nabídky a k nim se vážící objemy libovolného člena nebo účastníka, jejichž přijetí by vedlo k uzavření obchodu podle pravidel systému.

Hybridní systém obchodování

Systém spadající do dvou nebo více druhů obchodních systémů uvedených v řádcích 1 až 5 této tabulky.

U hybridních systémů obchodování, které kombinují různé systémy obchodování současně, požadavky odpovídají požadavkům na předobchodní transparentnost platným pro každý druh systému obchodování, který tvoří hybridní systém.

U hybridních systémů obchodování, které kombinují dva nebo více systémů obchodování po sobě, požadavky odpovídají požadavkům na předobchodní transparentnost platným pro příslušný systém obchodování, který je v daném okamžiku provozovaný.

Všechny ostatní systémy obchodování

Jakýkoliv jiný druh systému obchodování neuvedený v řádcích 1 až 6.

Odpovídající informace o úrovni pokynů či kotovaných cenách a o obchodních zájmech; zejména pět nejlepších poptávkových a nabídkových cen a/nebo dvousměrných kotací každého tvůrce trhu s tímto nástrojem, pokud to umožňují parametry mechanismu určování cen.“

---

PŘÍLOHA II

Příloha II se mění takto:

| 1) | Tabulka 2 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 2


  Seznam údajů pro účely poobchodní transparentnosti











  Č. | Identifikátor pole | Finanční nástroje | Popis a údaje, které mají být uveřejněny | Druh místa provedení nebo uveřejnění | Formát vyplnění podle tabulky 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Datum a čas obchodování | Pro všechny finanční nástroje | Datum a čas, kdy byl obchod proveden.
  Pro obchody provedené v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 (1).
  V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, datum a čas dohody stran na obsahu těchto polí: množství, cena, měny, jak jsou stanoveny v polích 31, 34 a 44 v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, identifikační kód nástroje, klasifikace nástroje a popřípadě kód podkladového nástroje. V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se čas uvádí s přesností alespoň na nejbližší sekundu.
  Pokud je obchod výsledkem pokynu předaného provádějícím podnikem jménem zákazníka třetí straně a pokud nebyly splněny podmínky pro předávání stanovené v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, uvádí se datum a čas obchodu, nikoli čas předání pokynu. | Regulovaný trh (RM)
  Mnohostranný obchodní systém (MTF), organizovaný obchodní systém (OTF)
  Schválený systém pro uveřejňování informací (APA)
  Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (CTP) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Identifikační kód nástroje | Pro všechny finanční nástroje | Kód k identifikaci finančního nástroje | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {ISIN} |
| 3 | Cena | Pro všechny finanční nástroje | Obchodovaná cena bez případné provize a vzniklého úroku.
  Obchodovaná cena se vykazuje v souladu se standardní tržní konvencí. Hodnota uvedená v tomto poli musí být v souladu s hodnotou uvedenou v poli „Cenová notace“.
  Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení („PNDG“) nebo není relevantní („NOAP“), toto pole se nevyplňuje. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/13} pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou
  {DECIMAL-11/10} pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem
  {DECIMAL-18/17} pokud je cena vyjádřena v bazických bodech |
| 4 | Chybějící cena | Pro všechny finanční nástroje | Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení, hodnota bude „PNDG“.
  Je-li cena irelevantní, hodnota bude „NOAP“. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | „PNDG“ pokud cena není k dispozici
  „NOAP“ pokud cena není relevantní |
| 5 | Měna ceny | Pro všechny finanční nástroje | Hlavní měna, v níž je cena vyjádřena (v případě, že je cena vyjádřena peněžní hodnotou). | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Cenová notace | Pro všechny finanční nástroje | Údaj o tom, zda je cena vyjádřena jako peněžní hodnota, procentní podíl, bazické body nebo výnos.
  Cenová notace se uvádí v souladu se standardní tržní konvencí.
  U swapů úvěrového selhání se do tohoto pole vyplní „BAPO“.
  U dluhopisů (jiných než ETN a ETC) se toto pole vyplní procentem („PERC“) pomyslné částky. Pokud cena v procentech není standardní tržní konvencí, vyplní se „YIEL“, „BAPO“ nebo „MONE“ v souladu se standardní tržní konvencí.
  Hodnota uvedená v tomto poli musí být v souladu s hodnotou uvedenou v poli „Cena“.
  Pokud se cena oznamuje v peněžní hodnotě, uvádí se v hlavní měnové jednotce.
  Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení („PNDG“) nebo není relevantní („NOAP“), toto pole se nevyplňuje. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | „MONE“ – peněžní hodnota
  „PERC“ – procento, „YIEL“ – výnos
  „BAPO“ – bazické body |
| 7 | Množství | Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení. | U finančních nástrojů obchodovaných v jednotkách počet jednotek finančního nástroje. Jinak se nevyplňuje. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17} |
| 8 | Množství v měrné jednotce | Pro smlouvy označené v jednotkách u komoditních derivátů, derivátů C10, derivátů povolenek na emise a povolenek na emise s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení. | Odpovídající hodnota obchodovaných komodit nebo povolenek na emise vyjádřená v měrné jednotce. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17} |
| 9 | Notace množství v měrné jednotce | Pro smlouvy určené v jednotkách u komoditních derivátů, derivátů C10, derivátů povolenek na emise a povolenek na emise s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení | Údaj o notaci, jíž se zapisuje množství v měrné jednotce. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | „TOCD“ – tuny ekvivalentu oxidu uhličitého pro každou smlouvu týkající se povolenek na emise
  „TONE“ – metrické tuny
  „MWHO“ – megawatthodiny
  „MBTU“ – jeden milion britských tepelných jednotek
  „THMS“ – thermy
  „DAYS“ – dny
  nebo
  {ALPHANUM-4} jinak |
| 10 | Pomyslná částka | Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení. | Toto pole se vyplní:






  i) | u dluhopisů (s výjimkou ETC a ETN) nominální hodnotou, což je částka vyplacená investorovi při splacení; |

1)

Tabulka 2 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 2

Seznam údajů pro účely poobchodní transparentnosti

Č.

Identifikátor pole

Finanční nástroje

Popis a údaje, které mají být uveřejněny

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Formát vyplnění podle tabulky 1

1

Datum a čas obchodování

Pro všechny finanční nástroje

Datum a čas, kdy byl obchod proveden.

Pro obchody provedené v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 (1).

V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, datum a čas dohody stran na obsahu těchto polí: množství, cena, měny, jak jsou stanoveny v polích 31, 34 a 44 v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, identifikační kód nástroje, klasifikace nástroje a popřípadě kód podkladového nástroje. V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se čas uvádí s přesností alespoň na nejbližší sekundu.

Pokud je obchod výsledkem pokynu předaného provádějícím podnikem jménem zákazníka třetí straně a pokud nebyly splněny podmínky pro předávání stanovené v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, uvádí se datum a čas obchodu, nikoli čas předání pokynu.

Regulovaný trh (RM)

Mnohostranný obchodní systém (MTF), organizovaný obchodní systém (OTF)

Schválený systém pro uveřejňování informací (APA)

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Identifikační kód nástroje

Pro všechny finanční nástroje

Kód k identifikaci finančního nástroje

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Cena

Pro všechny finanční nástroje

Obchodovaná cena bez případné provize a vzniklého úroku.

Obchodovaná cena se vykazuje v souladu se standardní tržní konvencí. Hodnota uvedená v tomto poli musí být v souladu s hodnotou uvedenou v poli „Cenová notace“.

Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení („PNDG“) nebo není relevantní („NOAP“), toto pole se nevyplňuje.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou

{DECIMAL-11/10} pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem

{DECIMAL-18/17} pokud je cena vyjádřena v bazických bodech

4

Chybějící cena

Pro všechny finanční nástroje

Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení, hodnota bude „PNDG“.

Je-li cena irelevantní, hodnota bude „NOAP“.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

„PNDG“ pokud cena není k dispozici

„NOAP“ pokud cena není relevantní

5

Měna ceny

Pro všechny finanční nástroje

Hlavní měna, v níž je cena vyjádřena (v případě, že je cena vyjádřena peněžní hodnotou).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Cenová notace

Pro všechny finanční nástroje

Údaj o tom, zda je cena vyjádřena jako peněžní hodnota, procentní podíl, bazické body nebo výnos.

Cenová notace se uvádí v souladu se standardní tržní konvencí.

U swapů úvěrového selhání se do tohoto pole vyplní „BAPO“.

U dluhopisů (jiných než ETN a ETC) se toto pole vyplní procentem („PERC“) pomyslné částky. Pokud cena v procentech není standardní tržní konvencí, vyplní se „YIEL“, „BAPO“ nebo „MONE“ v souladu se standardní tržní konvencí.

Hodnota uvedená v tomto poli musí být v souladu s hodnotou uvedenou v poli „Cena“.

Pokud se cena oznamuje v peněžní hodnotě, uvádí se v hlavní měnové jednotce.

Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení („PNDG“) nebo není relevantní („NOAP“), toto pole se nevyplňuje.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

„MONE“ – peněžní hodnota

„PERC“ – procento, „YIEL“ – výnos

„BAPO“ – bazické body

7

Množství

Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.

U finančních nástrojů obchodovaných v jednotkách počet jednotek finančního nástroje. Jinak se nevyplňuje.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

8

Množství v měrné jednotce

Pro smlouvy označené v jednotkách u komoditních derivátů, derivátů C10, derivátů povolenek na emise a povolenek na emise s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.

Odpovídající hodnota obchodovaných komodit nebo povolenek na emise vyjádřená v měrné jednotce.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

9

Notace množství v měrné jednotce

Pro smlouvy určené v jednotkách u komoditních derivátů, derivátů C10, derivátů povolenek na emise a povolenek na emise s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení

Údaj o notaci, jíž se zapisuje množství v měrné jednotce.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

„TOCD“ – tuny ekvivalentu oxidu uhličitého pro každou smlouvu týkající se povolenek na emise

„TONE“ – metrické tuny

„MWHO“ – megawatthodiny

„MBTU“ – jeden milion britských tepelných jednotek

„THMS“ – thermy

„DAYS“ – dny

nebo

{ALPHANUM-4} jinak

10

Pomyslná částka

Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.

Toto pole se vyplní:

i)

u dluhopisů (s výjimkou ETC a ETN) nominální hodnotou, což je částka vyplacená investorovi při splacení;

| ii) | u ETC a ETN a sekuritizovaných derivátů počtem nástrojů vyměněných mezi kupujícími a prodávajícími vynásobeným cenou vyměněného nástroje v rámci daného obchodu. Popřípadě údajem z pole cena vynásobeným údajem z pole množství; |
| --- | --- |

ii)

u ETC a ETN a sekuritizovaných derivátů počtem nástrojů vyměněných mezi kupujícími a prodávajícími vynásobeným cenou vyměněného nástroje v rámci daného obchodu. Popřípadě údajem z pole cena vynásobeným údajem z pole množství;

| iii) | u strukturovaných finančních produktů nominální hodnotou na jednotku vynásobenou počtem nástrojů v době obchodu; |
| --- | --- |

iii)

u strukturovaných finančních produktů nominální hodnotou na jednotku vynásobenou počtem nástrojů v době obchodu;

| iv) | u swapů úvěrového selhání pomyslnou hodnotou, na kterou se vztahuje nabyté nebo převedené zajištění; |
| --- | --- |

iv)

u swapů úvěrového selhání pomyslnou hodnotou, na kterou se vztahuje nabyté nebo převedené zajištění;

| v) | u opcí, swapcí, swapů jiných než uvedených v bodě iv), futures a forwardů pomyslnou hodnotou smlouvy; |
| --- | --- |

v)

u opcí, swapcí, swapů jiných než uvedených v bodě iv), futures a forwardů pomyslnou hodnotou smlouvy;

| vi) | u povolenek na emise výsledným množstvím za příslušnou cenu stanovenou ve smlouvě v době obchodu. Popřípadě údajem z pole cena vynásobeným údajem z pole množství v měrné jednotce; |
| --- | --- |

vi)

u povolenek na emise výsledným množstvím za příslušnou cenu stanovenou ve smlouvě v době obchodu. Popřípadě údajem z pole cena vynásobeným údajem z pole množství v měrné jednotce;

| vii) | u sázek na rozpětí peněžní hodnotou vsazenou na pohyb bodů v podkladovém finančním nástroji v době obchodu; |
| --- | --- |

vii)

u sázek na rozpětí peněžní hodnotou vsazenou na pohyb bodů v podkladovém finančním nástroji v době obchodu;

| viii) | u rozdílových smluv počtem nástrojů vyměněných mezi kupujícími a prodávajícími vynásobeným cenou nástroje vyměněného v rámci daného obchodu. Popřípadě údajem z pole cena vynásobeným údajem z pole množství. |
| --- | --- |

viii)

u rozdílových smluv počtem nástrojů vyměněných mezi kupujícími a prodávajícími vynásobeným cenou nástroje vyměněného v rámci daného obchodu. Popřípadě údajem z pole cena vynásobeným údajem z pole množství.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

11

Jmenovitá měna

Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.

Hlavní měna, v níž je denominována pomyslná částka.

U měnového derivátu nebo swapu více měn nebo swapce, kde je podkladový swap víceměnový nebo měnová rozdílová smlouva nebo smlouva týkající se sázek na rozpětí, se jedná o pomyslnou měnu komponenty 1.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

12

Druh

Pouze pro povolenky na emise a deriváty povolenek na emise

Toto pole se použije pouze pro povolenky na emise a deriváty povolenek na emise.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

„EUAE“ – EUA

„CERE“ – CER

„ERUE“ – ERU

„EUAA“ – EUAA

„OTHR“ – jiné

13

Místo provedení

Pro všechny finanční nástroje

Identifikace místa, kde byl obchod proveden.

Pro obchody provedené v obchodním systému EU použijte MIC tržního segmentu podle ISO 10383. Pokud MIC tržního segmentu neexistuje, použijte operační MIC.

Pro finanční nástroje přijaté k obchodování nebo obchodované v obchodním systému, kde je obchod týkající se daného finančního nástroje proveden prostřednictvím systematického internalizátora, použijte „SINT“.

Pokud v případě finančních nástrojů přijatých k obchodování nebo obchodovaných v obchodním systému není obchod s daným finančním nástrojem proveden v obchodním systému EU ani prostřednictvím systematického internalizátora, použije se kód MIC „XOFF“. Pokud je obchod proveden na organizované obchodní platformě mimo EU, pak je kromě „XOFF“ vyžadováno také vyplnění pole „Obchodní místo provedení ve třetí zemi“.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} – obchodní systémy EU nebo

„SINT“ – systematický internalizátor

„XOFF“ – jinak

14

Obchodní místo provedení ve třetí zemi

Pro všechny finanční nástroje

Identifikace obchodního systému třetí země, kde byl obchod proveden.

Použijte MIC segment podle ISO 10383. Pokud MIC tržního segmentu neexistuje, použijte operační MIC.

Pokud obchod není proveden v obchodním systému třetí země, pole se nevyplňuje.

APA, CTP

{MIC}

15

Datum a čas zveřejnění

Pro všechny finanční nástroje

Datum a čas, kdy byl obchod uveřejněn obchodním systémem nebo schváleným systémem pro uveřejňování informací.

Pro obchody provedené v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.

V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se oznamovaný čas uvádí s přesností alespoň na nejbližší sekundu.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Místo uveřejnění

Pro všechny finanční nástroje

Kód sloužící k identifikaci obchodního systému a schváleného systému pro uveřejňování informací uveřejňujícího obchod.

CTP

Obchodní systém {MIC}

APA: {MIC}, je-li k dispozici. V opačném případě čtyřmístný kód uveřejněný v seznamu poskytovatelů služeb hlášení údajů na internetových stránkách orgánu ESMA.

17

Identifikační kód obchodu

Pro všechny finanční nástroje

Alfanumerický kód přidělený danému obchodu obchodním systémem (v souladu s článkem 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 (2)) a schváleným systémem pro uveřejňování informací, který se používá při každém dalším odkazu na daný obchod.

Identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý MIC segmentu dle ISO 10383 a obchodní den. Pokud obchodní systém nepoužívá MIC segmentu, musí být identifikační kód obchodu jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý operační MIC a obchodní den.

V případě, že APA nepoužívá kódy MIC, musí být identifikační kód obchodu jedinečný, konzistentní a trvalý pro čtyřmístný kód použitý k identifikaci APA a daný obchodní den.

Z komponent identifikačního kódu obchodu nesmí být patrná totožnost protistran daného obchodu, k němuž se kód vztahuje.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Obchody, které mají být předmětem clearingu

Pro deriváty

Kód určený k identifikaci toho, zda bude obchod předmětem clearingu.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

„TRUE“ – obchod má být předmětem clearingu

„FALSE“ – obchod nemá být předmětem clearingu

| 2) | Tabulka 3 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 3


  Seznam označení pro účely poobchodní transparentnosti









  Označení | Název | Druh místa provedení nebo uveřejnění | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „BENC“ | Označení referenčního obchodu | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Obchod je proveden s odkazem na cenu, která je vypočtena ve více okamžicích na základě dané referenční hodnoty, jako je například průměrná cena vážená objemem nebo průměrná cena vážená časem. |
| „ACTX“ | Označení pro duální obchod | APA, CTP | Obchody, ve kterých investiční podnik spároval pokyny dvou zákazníků prostřednictvím nákupu a prodeje provedených jako jeden obchod a zahrnujících stejný objem a cenu. |
| „NPFT“ | Označení obchodů, při nichž se netvoří ceny | RM, MTF, OTF, CTP | Obchody, při nichž se netvoří ceny, podle čl. 2 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590. |
| „LRGS“ | Označení obchodu s poobchodním odkladem z důvodu velkého rozsahu | RM, MTF, OTF
  APA
  CTP | Obchody provedené v rámci poobchodního odkladu z důvodu velkého rozsahu. |
| „ILQD“ | Označení obchodu s nelikvidními finančními nástroji | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Obchody provedené v rámci odkladu pro nástroje, pro které neexistuje likvidní trh. |
| „SIZE“ | Označení obchodu s poobchodním odkladem z důvodu SSTI | RM, MTF, OTF
  APA, CTP | Obchody provedené v rámci poobchodního odkladu pro konkrétní objem pro daný nástroj. |
| „TPAC“ | Označení souborného obchodu | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Souborné obchody, které nepředstavují výměnu za hmotná aktiva podle článku 1. |
| „XFPH“ | Označení obchodu představujícího výměnu za hmotná aktiva | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Výměna za hmotná aktiva podle definice v článku 1. |
| „CANC“ | Označení zrušeného obchodu | RM, MTF, APA, CTP | Je-li dříve uveřejněný obchod zrušen. |
| „AMND“ | Označení změny | RM, MTF, APA, CTP | Je-li dříve uveřejněný obchod změněn. |
| „PORT“ | Označení portfoliového obchodu | RM, MTF, APA, CTP | Obchod s pěti nebo více různými finančními nástroji, pokud jsou tyto obchody realizovány ve stejnou dobu stejným klientem a za jednu souhrnnou cenu a nejedná se o „souborný obchod“ podle čl. 1 odst. 1. |

2)

Tabulka 3 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 3

Seznam označení pro účely poobchodní transparentnosti

Označení

Název

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Popis

„BENC“

Označení referenčního obchodu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Obchod je proveden s odkazem na cenu, která je vypočtena ve více okamžicích na základě dané referenční hodnoty, jako je například průměrná cena vážená objemem nebo průměrná cena vážená časem.

„ACTX“

Označení pro duální obchod

APA, CTP

Obchody, ve kterých investiční podnik spároval pokyny dvou zákazníků prostřednictvím nákupu a prodeje provedených jako jeden obchod a zahrnujících stejný objem a cenu.

„NPFT“

Označení obchodů, při nichž se netvoří ceny

RM, MTF, OTF, CTP

Obchody, při nichž se netvoří ceny, podle čl. 2 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.

„LRGS“

Označení obchodu s poobchodním odkladem z důvodu velkého rozsahu

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Obchody provedené v rámci poobchodního odkladu z důvodu velkého rozsahu.

„ILQD“

Označení obchodu s nelikvidními finančními nástroji

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Obchody provedené v rámci odkladu pro nástroje, pro které neexistuje likvidní trh.

„SIZE“

Označení obchodu s poobchodním odkladem z důvodu SSTI

RM, MTF, OTF

APA, CTP

Obchody provedené v rámci poobchodního odkladu pro konkrétní objem pro daný nástroj.

„TPAC“

Označení souborného obchodu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Souborné obchody, které nepředstavují výměnu za hmotná aktiva podle článku 1.

„XFPH“

Označení obchodu představujícího výměnu za hmotná aktiva

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Výměna za hmotná aktiva podle definice v článku 1.

„CANC“

Označení zrušeného obchodu

RM, MTF, APA, CTP

Je-li dříve uveřejněný obchod zrušen.

„AMND“

Označení změny

RM, MTF, APA, CTP

Je-li dříve uveřejněný obchod změněn.

„PORT“

Označení portfoliového obchodu

RM, MTF, APA, CTP

Obchod s pěti nebo více různými finančními nástroji, pokud jsou tyto obchody realizovány ve stejnou dobu stejným klientem a za jednu souhrnnou cenu a nejedná se o „souborný obchod“ podle čl. 1 odst. 1.

| OZNAČENÍ DODATEČNÉHO ODKLADU |
| --- |
| Čl. 11 odst. 1 písm. a) bod i) | „LMTF“ | Označení omezených podrobností | RM, MTF, OTF, APA, CTP | První hlášení s uveřejněním omezených podrobností v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem i). |
| „FULF“ | Označení úplných podrobností | Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem i). |
| Čl. 11 odst. 1 písm. a) bod ii) | „DATF“ | Označení pro denní souhrn obchodů | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Uveřejnění denního souhrnu obchodů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem ii). |
| „FULA“ | Označení úplných podrobností | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Jednotlivé obchody, pro které byl dříve uveřejněn souhrn podrobností v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem ii). |
| Čl. 11 odst. 1 písm. b) | „VOLO“ | Označení pro neuveřejnění údajů o objemu | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Obchody, pro které jsou uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b). |
| „FULV“ | Označení úplných podrobností | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b). |
| Čl. 11 odst. 1 písm. c) | „FWAF“ | Označení čtyřtýdenního souhrnu | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Uveřejnění souhrnu obchodů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c). |
| „FULJ“ | Označení úplných podrobností | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Jednotlivé obchody, pro které byl dříve uveřejněn souhrn údajů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c). |
| |
| Čl. 11 odst. 1 písm. d) | „IDAF“ | Označení pro neomezené uveřejnění v souhrnné podobě | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Obchody, pro které bylo v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. d) povoleno uveřejnění několika obchodů v souhrnné podobě po neomezené časové období. |
| Pro státní dluhové nástroje se následně použije čl. 11 odst. 1 písm. b) a čl. 11 odst. 2 písm. c). | „VOLW“ | Označení pro neuveřejnění údajů o objemu | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Obchody, pro které jsou uveřejňovány omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b) a pro které bude následně povoleno uveřejňování několika obchodů v souhrnné podobě po neomezené časové období v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. c). |
| „COAF“ | Označení následného souhrnu (následujícího po neuveřejnění údajů o objemu pro veřejnoprávní dluhopisy) | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b) a pro které bylo následně povoleno uveřejňování několika obchodů v souhrnné podobě po neomezené časové období v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. c).“ |

OZNAČENÍ DODATEČNÉHO ODKLADU

Čl. 11 odst. 1 písm. a) bod i)

„LMTF“

Označení omezených podrobností

RM, MTF, OTF, APA, CTP

První hlášení s uveřejněním omezených podrobností v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem i).

„FULF“

Označení úplných podrobností

Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem i).

Čl. 11 odst. 1 písm. a) bod ii)

„DATF“

Označení pro denní souhrn obchodů

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Uveřejnění denního souhrnu obchodů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem ii).

„FULA“

Označení úplných podrobností

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Jednotlivé obchody, pro které byl dříve uveřejněn souhrn podrobností v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem ii).

Čl. 11 odst. 1 písm. b)

„VOLO“

Označení pro neuveřejnění údajů o objemu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Obchody, pro které jsou uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b).

„FULV“

Označení úplných podrobností

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b).

Čl. 11 odst. 1 písm. c)

„FWAF“

Označení čtyřtýdenního souhrnu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Uveřejnění souhrnu obchodů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c).

„FULJ“

Označení úplných podrobností

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Jednotlivé obchody, pro které byl dříve uveřejněn souhrn údajů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c).

Čl. 11 odst. 1 písm. d)

„IDAF“

Označení pro neomezené uveřejnění v souhrnné podobě

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Obchody, pro které bylo v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. d) povoleno uveřejnění několika obchodů v souhrnné podobě po neomezené časové období.

Pro státní dluhové nástroje se následně použije čl. 11 odst. 1 písm. b) a čl. 11 odst. 2 písm. c).

„VOLW“

Označení pro neuveřejnění údajů o objemu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Obchody, pro které jsou uveřejňovány omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b) a pro které bude následně povoleno uveřejňování několika obchodů v souhrnné podobě po neomezené časové období v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. c).

„COAF“

Označení následného souhrnu (následujícího po neuveřejnění údajů o objemu pro veřejnoprávní dluhopisy)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b) a pro které bylo následně povoleno uveřejňování několika obchodů v souhrnné podobě po neomezené časové období v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. c).“

| 3) | Tabulka 4 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 4


  Míra objemu







  Druh nástroje | Objem |
| --- | --- | --- |
| Všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN a strukturovaných finančních produktů | „Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení. |
| Druhy dluhopisů ETC a ETN | „Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení. |
| Sekuritizované deriváty | „Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení. |
| Úrokové deriváty | „Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení. |
| Měnové deriváty | „Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení. |
| Akciové deriváty | „Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení. |
| Komoditní deriváty | „Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení. |
| Úvěrové deriváty | „Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení. |
| Rozdílové smlouvy | „Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení. |
| Deriváty C10 | „Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení. |
| Deriváty povolenek na emise | „Množství v měrné jednotce“ podle pole 8 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení. |
| Povolenky na emise | „Množství v měrné jednotce“ podle pole 8 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.“ |

3)

Tabulka 4 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 4

Míra objemu

Druh nástroje

Objem

Všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN a strukturovaných finančních produktů

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Druhy dluhopisů ETC a ETN

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Sekuritizované deriváty

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Úrokové deriváty

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Měnové deriváty

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Akciové deriváty

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Komoditní deriváty

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Úvěrové deriváty

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Rozdílové smlouvy

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Deriváty C10

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Deriváty povolenek na emise

„Množství v měrné jednotce“ podle pole 8 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Povolenky na emise

„Množství v měrné jednotce“ podle pole 8 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.“

---

(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 148).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro uchovávání příslušných údajů o pokynech týkajících se finančních nástrojů (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 193).

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů.“

---

PŘÍLOHA III

Příloha III se mění takto:

| 1) | V části 1 se bod 13 nahrazuje tímto:






  „13. | „Swapcí“ nebo „opcí na swap“ se rozumí smlouva, která dává vlastníkovi právo, ale nikoli povinnost, vstoupit k určitému budoucímu datu nebo datu realizace nebo do určitého budoucího data nebo data realizace do swapu.“ |
| --- | --- | --- |

1)

V části 1 se bod 13 nahrazuje tímto:

„13.

„Swapcí“ nebo „opcí na swap“ se rozumí smlouva, která dává vlastníkovi právo, ale nikoli povinnost, vstoupit k určitému budoucímu datu nebo datu realizace nebo do určitého budoucího data nebo data realizace do swapu.“

| 2) | Tabulka 2.2 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 2.2


  Dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN) – kategorie nemající likvidní trh












  Kategorie aktiv – dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN) |
| --- | --- |
| Každý jednotlivý dluhopis se určí jako nemající likvidní trh podle čl. 13 odst. 18, pokud je charakterizován specifickou kombinací druhu dluhopisu a objemu emise, jak jsou uvedeny v každém řádku tabulky. |
| Druh dluhopisu | | Objem emise – RTS23#14 |
| Státní dluhopis
  RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = EUSB | Tímto dluhopisem se rozumí dluhopis, který není konvertibilní ani krytý a vydal jej veřejnoprávní emitent:






  a) | Unie; |

2)

Tabulka 2.2 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 2.2

Dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN) – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN)

Každý jednotlivý dluhopis se určí jako nemající likvidní trh podle čl. 13 odst. 18, pokud je charakterizován specifickou kombinací druhu dluhopisu a objemu emise, jak jsou uvedeny v každém řádku tabulky.

Druh dluhopisu

Objem emise – RTS23#14

Státní dluhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = EUSB

Tímto dluhopisem se rozumí dluhopis, který není konvertibilní ani krytý a vydal jej veřejnoprávní emitent:

a)

Unie;

| b) | členský stát, včetně jakéhokoli ministerstva, vládní organizace nebo zvláštní účelové jednotky členského státu; |
| --- | --- |

b)

členský stát, včetně jakéhokoli ministerstva, vládní organizace nebo zvláštní účelové jednotky členského státu;

| c) | veřejnoprávní subjekt, který není uveden v písmenech a) a b). |
| --- | --- |

c)

veřejnoprávní subjekt, který není uveden v písmenech a) a b).

menší než (v EUR)

1 000 000 000

Jiný veřejný dluhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = OEPB

Tímto dluhopisem se rozumí dluhopis, který není konvertibilní ani krytý a vydal jej kterýkoliv z následujících veřejných emitentů:

| a) | v případě federativního členského státu člen federace; |
| --- | --- |

a)

v případě federativního členského státu člen federace;

| b) | zvláštní účelová jednotka pro několik členských států; |
| --- | --- |

b)

zvláštní účelová jednotka pro několik členských států;

| c) | mezinárodní finanční instituce zřízená dvěma nebo více členskými státy, jejímž účelem je získávat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých členů, kteří jsou postiženi nebo ohroženi vážnými finančními problémy; |
| --- | --- |

c)

mezinárodní finanční instituce zřízená dvěma nebo více členskými státy, jejímž účelem je získávat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých členů, kteří jsou postiženi nebo ohroženi vážnými finančními problémy;

| d) | Evropská investiční banka; |
| --- | --- |

d)

Evropská investiční banka;

| e) | veřejný subjekt, který není emitentem státního dluhopisu uvedeného v předchozím řádku. |
| --- | --- |

e)

veřejný subjekt, který není emitentem státního dluhopisu uvedeného v předchozím řádku.

menší než (v EUR)

500 000 000

Konvertibilní dluhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = CVTB

Tímto dluhopisem se rozumí nástroj sestávající z dluhopisu nebo sekuritizovaného dluhového nástroje s vloženým derivátem, například opce na koupi podkladového kapitálového nástroje

menší než (v EUR)

500 000 000

Krytý dluhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = CVDB

Tímto dluhopisem se rozumí dluhopisy uvedené v čl. 52 odst. 4 směrnice 2009/65/ES

během fází S1 a S2

během fází S3 a S4

menší než (v EUR)

1 000 000 000

menší než (v EUR)

500 000 000

Podnikový dluhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = CRPB

Tímto dluhopisem se rozumí dluhopis, který není konvertibilní ani krytý a je vydán evropskou akciovou společností (Societas Europaea) zřízenou v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 (1) nebo některou z forem společností uvedených v příloze I nebo II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (2) nebo jejich ekvivalentem ve třetích zemích.

během fází S1 a S2

během fází S3 a S4

menší než (v EUR)

1 000 000 000

menší než (v EUR)

500 000 000

Druh dluhopisu

Pro účely určení finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle čl. 13 odst. 18 se použije následující metodika

Jiný dluhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = OTHR

Dluhopis, který nepatří mezi žádné z výše uvedených druhů dluhopisů, se považuje za nemající likvidní trh.

| 3) | Tabulka 2.4 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 2.4


  Dluhopisy (druhy dluhopisů ETC a ETN) – kategorie nemající likvidní trh









  Druh dluhopisu | Každý jednotlivý finanční nástroj se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity |
| --- | --- | --- |
| Průměrný denní obrat

  [kvantitativní kritérium likvidity 1] | Průměrný denní počet obchodů

  [kvantitativní kritérium likvidity 2] |
| Komodity obchodované v obchodním systému (Exchange Traded Commodities, ETC) – RTS2#3 = ETCS
  Dluhový nástroj vydaný emitentem v komoditách nebo komoditních derivátech proti přímé investici. Cena ETC je přímo nebo nepřímo závislá na vývoji podkladového nástroje. ETC pasivně sleduje vývoj komodity nebo indexů komodit, ke kterým se vztahuje. | 500 000  EUR | 10 |
| Dluhové cenné papíry obchodované v obchodním systému (Exchange Traded Notes, ETN) – RTS2#3 = ETNS
  Dluhový nástroj vydaný emitentem v podkladových nástrojích nebo podkladových derivátech proti přímé investici. Cena ETN je přímo nebo nepřímo závislá na vývoji podkladového nástroje. ETN pasivně sleduje vývoj podkladového nástroje, ke kterému se vztahuje. | 500 000  EUR | 10“ |

3)

Tabulka 2.4 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 2.4

Dluhopisy (druhy dluhopisů ETC a ETN) – kategorie nemající likvidní trh

Druh dluhopisu

Každý jednotlivý finanční nástroj se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrný denní obrat

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Komodity obchodované v obchodním systému (Exchange Traded Commodities, ETC) – RTS2#3 = ETCS

Dluhový nástroj vydaný emitentem v komoditách nebo komoditních derivátech proti přímé investici. Cena ETC je přímo nebo nepřímo závislá na vývoji podkladového nástroje. ETC pasivně sleduje vývoj komodity nebo indexů komodit, ke kterým se vztahuje.

500 000  EUR

10

Dluhové cenné papíry obchodované v obchodním systému (Exchange Traded Notes, ETN) – RTS2#3 = ETNS

Dluhový nástroj vydaný emitentem v podkladových nástrojích nebo podkladových derivátech proti přímé investici. Cena ETN je přímo nebo nepřímo závislá na vývoji podkladového nástroje. ETN pasivně sleduje vývoj podkladového nástroje, ke kterému se vztahuje.

500 000  EUR

10“

| 4) | Tabulka 3.1 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 3.1


  Strukturované finanční produkty – kategorie nemající likvidní trh









  Kategorie aktiv – Strukturované finanční produkty (SFP) |
| --- | --- |
| Zkouška 1 – posouzení kategorie aktiv SFP |
| Posouzení kategorie aktiv SFP pro účely určení finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) – RTS2#3 = SFPS |
| Obchody, které se zohlední pro výpočet hodnot týkajících se kvantitativních kritérií likvidity pro účely posouzení kategorie aktiv SFP | Kategorie aktiv SFP se posoudí použitím následujících prahových hodnot kvantitativních kritérií likvidity |
| Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

  [kvantitativní kritérium likvidity 1] | Průměrný denní počet obchodů

  [kvantitativní kritérium likvidity 2] |
| Obchody prováděné ve všech SFP | 300 000 000  EUR | 500 |
| Zkouška 2 – SFP nemající likvidní trh |
| Pokud se obě hodnoty týkající se kvantitativních kritérií likvidity nacházejí nad kvantitativními prahovými hodnotami likvidity stanovenými pro účely posouzení kategorie aktiv SFP, je zkouška 1 splněna a provede se zkouška 2. Každý jednotlivý finanční nástroj se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity |
| Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

  [kvantitativní kritérium likvidity 1] | Průměrný denní počet obchodů

  [kvantitativní kritérium likvidity 2] | Podíl obchodovaných dní v posuzovaném období

  [kvantitativní kritéria likvidity 3] |
| 100 000  EUR | 2 | 80 %“ |

4)

Tabulka 3.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 3.1

Strukturované finanční produkty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – Strukturované finanční produkty (SFP)

Zkouška 1 – posouzení kategorie aktiv SFP

Posouzení kategorie aktiv SFP pro účely určení finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) – RTS2#3 = SFPS

Obchody, které se zohlední pro výpočet hodnot týkajících se kvantitativních kritérií likvidity pro účely posouzení kategorie aktiv SFP

Kategorie aktiv SFP se posoudí použitím následujících prahových hodnot kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Obchody prováděné ve všech SFP

300 000 000  EUR

500

Zkouška 2 – SFP nemající likvidní trh

Pokud se obě hodnoty týkající se kvantitativních kritérií likvidity nacházejí nad kvantitativními prahovými hodnotami likvidity stanovenými pro účely posouzení kategorie aktiv SFP, je zkouška 1 splněna a provede se zkouška 2. Každý jednotlivý finanční nástroj se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Podíl obchodovaných dní v posuzovaném období

[kvantitativní kritéria likvidity 3]

100 000  EUR

2

80 %“

| 5) | Tabulka 4.1 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 4.1


  Sekuritizované deriváty – kategorie nemající likvidní trh







  Kategorie aktiv – sekuritizované deriváty |
| --- | --- |
| Těmito deriváty se rozumí převoditelný cenný papír ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44) písm. c) směrnice 2014/65/EU lišící se od strukturovaných finančních produktů, který zahrnuje nejméně: |
| a.1) | standardní kryté warranty, kterými se rozumí cenné papíry vydané finanční institucí dávající držiteli právo, nikoliv však povinnost






  a) | koupit k datu ukončení platnosti nebo do data ukončení platnosti určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu, nebo v případě, že bylo stanoveno hotovostní vypořádání, přijmout úhradu kladného rozdílu mezi aktuální tržní cenou a realizační cenou od prodávajícího, nebo |

5)

Tabulka 4.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 4.1

Sekuritizované deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – sekuritizované deriváty

Těmito deriváty se rozumí převoditelný cenný papír ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44) písm. c) směrnice 2014/65/EU lišící se od strukturovaných finančních produktů, který zahrnuje nejméně:

a.1)

standardní kryté warranty, kterými se rozumí cenné papíry vydané finanční institucí dávající držiteli právo, nikoliv však povinnost

a)

koupit k datu ukončení platnosti nebo do data ukončení platnosti určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu, nebo v případě, že bylo stanoveno hotovostní vypořádání, přijmout úhradu kladného rozdílu mezi aktuální tržní cenou a realizační cenou od prodávajícího, nebo

| b) | prodat k datu ukončení platnosti nebo do data ukončení platnosti určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu, nebo v případě, že bylo stanoveno hotovostní vypořádání, přijmout úhradu kladného rozdílu mezi realizační cenou a aktuální tržní cenou od kupujícího; |
| --- | --- |

b)

prodat k datu ukončení platnosti nebo do data ukončení platnosti určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu, nebo v případě, že bylo stanoveno hotovostní vypořádání, přijmout úhradu kladného rozdílu mezi realizační cenou a aktuální tržní cenou od kupujícího;

| a.2) | warranty, kterými se rozumí cenné papíry vydané stejným emitentem podkladového aktiva dávající držiteli právo, nikoliv však povinnost






  a) | koupit k datu ukončení platnosti nebo do data ukončení platnosti určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu, nebo v případě, že bylo stanoveno hotovostní vypořádání, přijmout úhradu kladného rozdílu mezi aktuální tržní cenou a realizační cenou od prodávajícího, nebo |
| --- | --- | --- |

a.2)

warranty, kterými se rozumí cenné papíry vydané stejným emitentem podkladového aktiva dávající držiteli právo, nikoliv však povinnost

a)

koupit k datu ukončení platnosti nebo do data ukončení platnosti určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu, nebo v případě, že bylo stanoveno hotovostní vypořádání, přijmout úhradu kladného rozdílu mezi aktuální tržní cenou a realizační cenou od prodávajícího, nebo

| b) | prodat k datu ukončení platnosti nebo do data ukončení platnosti určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu, nebo v případě, že bylo stanoveno hotovostní vypořádání, přijmout úhradu kladného rozdílu mezi realizační cenou a aktuální tržní cenou od kupujícího; |
| --- | --- |

b)

prodat k datu ukončení platnosti nebo do data ukončení platnosti určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu, nebo v případě, že bylo stanoveno hotovostní vypořádání, přijmout úhradu kladného rozdílu mezi realizační cenou a aktuální tržní cenou od kupujícího;

| b) | spekulativní certifikáty (leverage certificate), kterými se rozumí certifikáty, které sledují vývoj podkladového aktiva se spekulativním účinkem; |
| --- | --- |

b)

spekulativní certifikáty (leverage certificate), kterými se rozumí certifikáty, které sledují vývoj podkladového aktiva se spekulativním účinkem;

| c) | exotické kryté warranty (exotic covered warrants), kterými se rozumí kryté warranty, jejichž hlavní složkou je kombinace opcí; |
| --- | --- |

c)

exotické kryté warranty (exotic covered warrants), kterými se rozumí kryté warranty, jejichž hlavní složkou je kombinace opcí;

| d) | obchodovatelná práva, jejichž podkladovým nástrojem je nekapitálový nástroj; |
| --- | --- |

d)

obchodovatelná práva, jejichž podkladovým nástrojem je nekapitálový nástroj;

| e) | investiční certifikáty, kterými se rozumí certifikáty, které sledují vývoj podkladového aktiva bez spekulativního účinku. |
| --- | --- |

e)

investiční certifikáty, kterými se rozumí certifikáty, které sledují vývoj podkladového aktiva bez spekulativního účinku.

RTS2#3 = SDRV

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Všechny sekuritizované deriváty se považují za mající likvidní trh.“

| 6) | Tabulka 5.1 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 5.1


  Úrokové deriváty – kategorie nemající likvidní trh










  Kategorie aktiv – úrokové deriváty |
| --- | --- |
| Jakákoli smlouva ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU, jejímž hlavním podkladovým nástrojem je úroková sazba, dluhopis, půjčka, jakýkoli koš, portfolio nebo index zahrnující úrokovou sazbu, dluhopis, půjčku nebo jakýkoli jiný produkt představující vývoj úrokové sazby, dluhopisu, půjčky. |
| Podkategorie aktiv | Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže. | Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity. Pro podkategorie určené jako mající likvidní trh se případně použije dodatečné kvalitativní kritérium likvidity. |
| Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

  [kvantitativní kritérium likvidity 1] | Průměrný denní počet obchodů

  [kvantitativní kritérium likvidity 2] | Dodatečné kvalitativní kritérium likvidity |
| Dluhopisové futures/forwardy


  / Future na dluhopisový future


  / Forward na dluhopisový future


  Future na dluhopis


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FUTR


  RTS2#16 = BOND


  nebo


  Forward na dluhopis


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FORW


  RTS2#16 = BOND


  nebo


  Future na dluhopisový future


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FUTR


  RTS2#16 = BNFD


  nebo


  Forward na dluhopisový future


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FORW


  RTS2#16 = BNFD | Podkategorie dluhopisových futures/forwardů je definována následujícími kritérii pro segmentaci: | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#17) – emitent podkladového nástroje |

6)

Tabulka 5.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 5.1

Úrokové deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – úrokové deriváty

Jakákoli smlouva ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU, jejímž hlavním podkladovým nástrojem je úroková sazba, dluhopis, půjčka, jakýkoli koš, portfolio nebo index zahrnující úrokovou sazbu, dluhopis, půjčku nebo jakýkoli jiný produkt představující vývoj úrokové sazby, dluhopisu, půjčky.

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže.

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity. Pro podkategorie určené jako mající likvidní trh se případně použije dodatečné kvalitativní kritérium likvidity.

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Dodatečné kvalitativní kritérium likvidity

Dluhopisové futures/forwardy

/ Future na dluhopisový future

/ Forward na dluhopisový future

Future na dluhopis

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

nebo

Forward na dluhopis

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

nebo

Future na dluhopisový future

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

nebo

Forward na dluhopisový future

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

Podkategorie dluhopisových futures/forwardů je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#17) – emitent podkladového nástroje

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#18) – termín podkladového dodatelného dluhopisu definovaný takto: | Krátkodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem do 4 let se považuje za krátkodobý |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#18) – termín podkladového dodatelného dluhopisu definovaný takto:

Krátkodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem do 4 let se považuje za krátkodobý

| | Střednědobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem mezi 4 a 8 roky se považuje za střednědobý |
| --- | --- |

Střednědobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem mezi 4 a 8 roky se považuje za střednědobý

| | Dlouhodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem mezi 8 a 15 roky se považuje za dlouhodobý |
| --- | --- |

Dlouhodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem mezi 8 a 15 roky se považuje za dlouhodobý

| | Ultra-dlouhodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem delším než 15 let se považuje za ultradlouhodobý |
| --- | --- |

Ultra-dlouhodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem delším než 15 let se považuje za ultradlouhodobý

| | Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

5 000 000  EUR

10

Kdykoli je podkategorie určena jako mající likvidní trh, pokud jde o konkrétní čas do doby zbytkové splatnosti, a podkategorie definovaná příštím časem do doby zbytkové splatnosti je určena jako nemající likvidní trh, je smlouva s prvním nejzazším měsícem splatnosti (back month) určena jako mající likvidní trh 2 týdny před vypršením prvního měsíce splatnosti (front month).

Opce na dluhopisy

/ Opce na dluhopisovou opci

/ Opce na dluhopisový future

Opce na dluhopisy

Opce na dluhopisovou opci

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

nebo

Opce na dluhopisovou opci

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

nebo

Opce na dluhopisový future

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

Podkategorie dluhopisových opcí je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#22) – hlavní podkladový dluhopis |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#22) – hlavní podkladový dluhopis

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

5 000 000  EUR

10

Úrokové futures a dohody o forwardových úrokových mírách / Future na úrokový future / Dohoda o forwardových úrokových mírách na úrokový future

Úrokový future

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

nebo

Dohoda o forwardových úrokových mírách

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

nebo

Future na úrokový future

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

nebo

Dohoda o forwardových úrokových mírách na úrokový future

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

Podkategorie úrokových futures je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#24) – podkladová úroková sazba |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#24) – podkladová úroková sazba

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#25) – termín podkladové úrokové sazby |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#25) – termín podkladové úrokové sazby

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

500 000 000  EUR

10

Kdykoli je podkategorie určena jako mající likvidní trh, pokud jde o konkrétní čas do doby zbytkové splatnosti, a podkategorie definovaná příštím časem do doby zbytkové splatnosti je určena jako nemající likvidní trh, je smlouva s prvním nejzazším měsícem splatnosti (back month) určena jako mající likvidní trh 2 týdny před vypršením prvního měsíce splatnosti (front month).

Úrokové opce

/ Opce na úrokový future / dohodu o forwardových úrokových mírách

/ Opce na úrokovou opci

/ Opce na opci na úrokový future / dohodu o forwardových úrokových mírách

Opce na úrokový future / dohodu o forwardových úrokových mírách // Opce na úrokovou opci

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

nebo

Úroková opce // Opce na opci na úrokový future / dohodu o forwardových úrokových mírách

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

Podkategorie úrokových opcí je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#24) – podkladová úroková sazba |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#24) – podkladová úroková sazba

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#25) – termín podkladové úrokové sazby |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#25) – termín podkladové úrokové sazby

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

500 000 000  EUR

10

Swapce

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

Podkategorie swapcí je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#16) – podkladový druh swapu definovaný takto: měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (fixed-to-fixed single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami [RTS2#16 = XXSC]

  měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou [RTS2#16 = XFSC]

  měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami [RTS2#16 = FFSC]

  inflační měnový swap jedné měny (inflation single currency swap), futures/forwardy na inflační měnový swap jedné měny [RTS2#16 = IFSC]

  swap jedné měny na bázi OIS (OIS single currency swap), futures/forwardy na swap jedné měny na bázi OIS [RTS2#16 = OSSC]

  měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou (fixed-to-fixed multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami [RTS2#16 = XXMC]

  měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou [RTS2#16 = XFMC]

  měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami [RTS2#16 = FFMC]

  inflační měnový swap více měn (inflation multi-currency swap), futures/forwardy na inflační měnový swap více měn [RTS2#16 = IFMC]

  swap více měn na bázi OIS (OIS multi-currency swap), futures/forwardy na swap více měn na bázi OIS [RTS2#16 = OSMC] |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#16) – podkladový druh swapu definovaný takto: měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (fixed-to-fixed single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami [RTS2#16 = XXSC]

měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou [RTS2#16 = XFSC]

měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami [RTS2#16 = FFSC]

inflační měnový swap jedné měny (inflation single currency swap), futures/forwardy na inflační měnový swap jedné měny [RTS2#16 = IFSC]

swap jedné měny na bázi OIS (OIS single currency swap), futures/forwardy na swap jedné měny na bázi OIS [RTS2#16 = OSSC]

měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou (fixed-to-fixed multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami [RTS2#16 = XXMC]

měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou [RTS2#16 = XFMC]

měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami [RTS2#16 = FFMC]

inflační měnový swap více měn (inflation multi-currency swap), futures/forwardy na inflační měnový swap více měn [RTS2#16 = IFMC]

swap více měn na bázi OIS (OIS multi-currency swap), futures/forwardy na swap více měn na bázi OIS [RTS2#16 = OSMC]

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#20) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#20) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#22 nebo RTS2#23) – index inflace, je-li podkladovým druhem swapu buď inflační měnový swap jedné měny, nebo inflační měnový swap více měn |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#22 nebo RTS2#23) – index inflace, je-li podkladovým druhem swapu buď inflační měnový swap jedné měny, nebo inflační měnový swap více měn

| | Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#21) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#21) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

| | Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

| | Kritérium pro segmentaci 5 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 5 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 5 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 5 roky

| | Zbytková splatnost 5: 5 roky < čas do doby splatnosti ≤ 10 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 5 roky < čas do doby splatnosti ≤ 10 roky

| | Zbytková splatnost 6: nad 10 let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 6: nad 10 let

500 000 000  EUR

10

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou (multi-currency swaps nebo cross-currency swaps) a futures/forwardy/opce na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou

Swap nebo futures/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a peněžní toky jedné komponenty jsou určeny pevnou úrokovou sazbou a peněžní toky druhé komponenty jsou určeny pohyblivou úrokovou sazbou.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = XFMC

Podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace dvou měn, v nichž jsou denominovány dané dvě komponenty swapu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace dvou měn, v nichž jsou denominovány dané dvě komponenty swapu

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < splatnost ≤ 1 měsíc |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < splatnost ≤ 1 měsíc

| | Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < splatnost ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < splatnost ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < splatnost ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < splatnost ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < splatnost ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < splatnost ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 5: 1 rok < splatnost ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 1 rok < splatnost ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 6: 2 roky < splatnost ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 6: 2 roky < splatnost ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (multi-currency swaps nebo cross-currency swaps) a futures/forwardy/opce na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pohyblivými úrokovými sazbami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = FFMC

Podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace dvou měn, v nichž jsou denominovány dané dvě komponenty swapu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace dvou měn, v nichž jsou denominovány dané dvě komponenty swapu

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < splatnost ≤ 1 měsíc |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < splatnost ≤ 1 měsíc

| | Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < splatnost ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < splatnost ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < splatnost ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < splatnost ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < splatnost ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < splatnost ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 5: 1 rok < splatnost ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 1 rok < splatnost ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 6: 2 roky < splatnost ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 6: 2 roky < splatnost ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (multi-currency swaps nebo cross-currency swaps), a futures/forwardy/opce na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pevnými úrokovými sazbami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = XXMC

Podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace dvou měn, v nichž jsou denominovány dané dvě komponenty swapu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace dvou měn, v nichž jsou denominovány dané dvě komponenty swapu

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

| | Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

Swapy více měn na bázi OIS (OIS multi-currency swaps nebo OIS cross-currency swaps), a futures/forwardy/opce na swapy více měn na bázi OIS (overnight index swap, jednodenní indexový swap)

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny sazbou jednodenního indexového swapu (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = OSMC

Podkategorie swapů více měn na bázi OIS je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace dvou měn, v nichž jsou denominovány dané dvě komponenty swapu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace dvou měn, v nichž jsou denominovány dané dvě komponenty swapu

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

| | Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

Inflační měnové swapy více měn (inflation multi-currency swaps nebo inflation cross-currency swaps) a futures/forwardy/opce na inflační měnové swapy více měn

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny mírou inflace

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = IFMC

Podkategorie inflačních měnových swapů více měn je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace dvou měn, v nichž jsou denominovány dané dvě komponenty swapu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace dvou měn, v nichž jsou denominovány dané dvě komponenty swapu

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

| | Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float single currency swaps), a futures/forwardy/opce na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a peněžní toky jedné komponenty jsou určeny pevnou úrokovou sazbou, zatímco toky druhé komponenty jsou určeny pohyblivou úrokovou sazbou

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = XFSC

Podkategorie měnových swapů jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13) – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13) – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

| | Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float single currency swaps), a futures/forwardy/opce na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami

Swap nebo future/forward/opce na swap, kde si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pohyblivými úrokovými sazbami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = FFSC

Podkategorie měnových swapů jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13) – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13) – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

| | Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (fixed-to-fixed single currency swaps), a futures/forwardy/opce na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pevnými úrokovými sazbami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = XXSC

Podkategorie měnových swapů jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13) – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13) – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

| | Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

Swapy jedné měny na bázi OIS (OIS single currency swaps) a futures/forwardy/opce na swapy jedné měny na bázi OIS

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny sazbou jednodenního indexového swapu (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = OSSC

Podkategorie swapů jedné měny na bázi OIS je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13) – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13) – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

| | Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

Inflační měnové swapy jedné měny (inflation single currency swaps) a futures/forwardy/opce na inflační měnové swapy jedné měny

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny mírou inflace

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = IFSC

Podkategorie inflačních měnových swapů jedné měny je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13) – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13) – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

| | Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

Kategorie aktiv – úrokové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné úrokové deriváty

Úrokový derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

Jakýkoli jiný úrokový derivát se považuje za nemající likvidní trh.“

| 7) | Tabulka 6.1 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 6.1


  Akciové deriváty – kategorie nemající likvidní trh











  Kategorie aktiv – akciové deriváty |
| --- | --- |
| Jakákoli smlouva ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU týkající se:






  a) | jedné nebo více akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, peněžních toků nebo jiných produktů souvisejících s výkonností jedné nebo více akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů nebo jiných podobných finančních nástrojů; |

7)

Tabulka 6.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 6.1

Akciové deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – akciové deriváty

Jakákoli smlouva ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU týkající se:

a)

jedné nebo více akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, peněžních toků nebo jiných produktů souvisejících s výkonností jedné nebo více akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů nebo jiných podobných finančních nástrojů;

| b) | indexu akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, peněžních toků nebo jiných produktů souvisejících s výkonností jedné nebo více akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů nebo jiných podobných finančních nástrojů. |
| --- | --- |

b)

indexu akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, peněžních toků nebo jiných produktů souvisejících s výkonností jedné nebo více akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů nebo jiných podobných finančních nástrojů.

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Opce na akciové indexy

Opce, jejímž podkladovým nástrojem je index složený z akcií

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny indexové opce se považují za mající likvidní trh.

Futures/forwardy na akciové indexy

Futures/forwardy, jejichž podkladovým nástrojem je index složený z akcií

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR nebo FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny indexové futures/forwardy se považují za mající likvidní trh.

Akciové opce

Opce, jejímž podkladovým nástrojem je akcie nebo koš akcií vyplývající z podnikových opatření

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny akciové opce se považují za mající likvidní trh.

Akciové futures/forwardy

Futures/forwardy, jejichž podkladovým nástrojem je akcie nebo koš akcií vyplývající z podnikových opatření

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR nebo FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny akciové futures/forwardy se považují za mající likvidní trh.

Opce na akciové dividendy

Opce na dividendu konkrétní akcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny opce na akciové dividendy se považují za mající likvidní trh.

Futures/forwardy na akciové dividendy

Futures/forward na dividendu konkrétní akcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR nebo FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny futures/forwardy na akciové dividendy se považují za mající likvidní trh.

Opce na dividendový index

Opce na dividendový index složený z dividend více než jedné akcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny opce na dividendový index se považují za mající likvidní trh.

Futures/forwardy na dividendový index

Futures/forwardy na dividendový index složený z dividend více než jedné akcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR nebo FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny futures/forwardy na dividendový index se považují za mající likvidní trh.

Opce na index volatility

Opce, jejímž podkladovým nástrojem je index volatility definovaný jako index týkající se volatility konkrétního podkladového indexu kapitálových nástrojů

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny opce na index volatility se považují za mající likvidní trh.

Futures/forwardy na index volatility

Futures/forwardy, jejichž podkladovým nástrojem je index volatility definovaný jako index týkající se volatility konkrétního podkladového indexu kapitálových nástrojů

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR nebo FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny futures/forwardy na index volatility se považují za mající likvidní trh.

Opce na fond obchodovaný v obchodním systému (ETF)

Opce, jejímž podkladovým nástrojem je ETF

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny opce na fond obchodovaný v obchodním systému se považují za mající likvidní trh.

Futures/forwardy na fond obchodovaný v obchodním systému (ETF)

Futures/forwardy, jejichž podkladovým nástrojem je ETF

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR nebo FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny futures/forwardy na fond obchodovaný v obchodním systému se považují za mající likvidní trh.

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále segmentuje na podkategorie definované níže

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Swapy

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = SWAP

Podkategorie swapů je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#27) – druh podkladového nástroje: na jedno jméno, index, koš |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#27) – druh podkladového nástroje: na jedno jméno, index, koš

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28) – podkladové jedno jméno, podkladový index, podkladový koš |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28) – podkladové jedno jméno, podkladový index, podkladový koš

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#28) – parametr: parametr výnosnosti základního vývoje (price return basic performance parameter), parametr výnosnosti dividend (parameter return dividend), parametr variance výnosnosti (parameter return variance), parametr volatility výnosnosti (parameter return volatility) |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#28) – parametr: parametr výnosnosti základního vývoje (price return basic performance parameter), parametr výnosnosti dividend (parameter return dividend), parametr variance výnosnosti (parameter return variance), parametr volatility výnosnosti (parameter return volatility)

| | Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

50 000 000  EUR

Parametr výnosnosti základního vývoje

Parametr variance/volatility výnosnosti

Parametr výnosnosti dividend

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

...

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

...

...

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Portfoliové swapy

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = PSWP

Podkategorie portfoliových swapů je definována touto specifickou kombinací:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#27) – druh podkladového nástroje: na jedno jméno, index, koš |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#27) – druh podkladového nástroje: na jedno jméno, index, koš

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28) – podkladové jedno jméno, podkladový index, podkladový koš |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28) – podkladové jedno jméno, podkladový index, podkladový koš

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#28) – parametr: parametr výnosnosti základního vývoje (price return basic performance parameter), parametr výnosnosti dividend (parameter return dividend), parametr variance výnosnosti (parameter return variance), parametr volatility výnosnosti (parameter return volatility) |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#28) – parametr: parametr výnosnosti základního vývoje (price return basic performance parameter), parametr výnosnosti dividend (parameter return dividend), parametr variance výnosnosti (parameter return variance), parametr volatility výnosnosti (parameter return volatility)

| | Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti portfoliového swapu definovaný takto: |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti portfoliového swapu definovaný takto:

| | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

| | Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

15

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné akciové deriváty – akciový derivát, který nepatří do žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR

Jakýkoli jiný akciový derivát se považuje za nemající likvidní trh.“

| 8) | Tabulka 7.1 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 7.1


  Komoditní deriváty – kategorie nemající likvidní trh











  Kategorie aktiv – komoditní deriváty |
| --- | --- |
| Podkategorie aktiv | Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže. | Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty. |
| Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

  [kvantitativní kritérium likvidity 1] | Průměrný denní počet obchodů

  [kvantitativní kritérium likvidity 2] |
| Futures/forwardy na kovové komodity

  RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „METL“ a [RTS2#5 = „FUTR“ nebo „FORW“] | Podkategorie futures/forwardů na kovové komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci: | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36) – druh kovů: vzácné kovy, běžné kovy |

8)

Tabulka 7.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 7.1

Komoditní deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – komoditní deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže.

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty.

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Futures/forwardy na kovové komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „METL“ a [RTS2#5 = „FUTR“ nebo „FORW“]

Podkategorie futures/forwardů na kovové komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36) – druh kovů: vzácné kovy, běžné kovy

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh kovu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh kovu

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka futures/forwardu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka futures/forwardu

| | Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti futures/forwardu definovaný takto: |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti futures/forwardu definovaný takto:

10 000 000  EUR

10

Vzácné kovy

Běžné kovy

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 3 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

...

...

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Opce na kovové komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „METL“ a RTS2#5 = „OPTN“

Podkategorie opcí na kovové komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36) – druh kovů: vzácné kovy, běžné kovy |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36) – druh kovů: vzácné kovy, běžné kovy

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh kovu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh kovu

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce

| | Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto: |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

10 000 000  EUR

10

Vzácné kovy

Běžné kovy

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 3 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

...

...

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Swapy kovových komodit

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „METL“ a RTS2#5 = „SWAP“

Podkategorie swapů kovových komodit je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36) – druh kovů: vzácné kovy, běžné kovy |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36) – druh kovů: vzácné kovy, běžné kovy

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh kovu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh kovu

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka swapu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka swapu

| | Kritérium pro segmentaci 4 (RTS23#34) – druh dodání definovaný jako hotovostní, ve fyzické podobě nebo volitelný |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS23#34) – druh dodání definovaný jako hotovostní, ve fyzické podobě nebo volitelný

| | Kritérium pro segmentaci 5 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 5 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

10 000 000  EUR

10

Vzácné kovy

Běžné kovy

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 3 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

...

...

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Futures/forwardy na energetické komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „NRGY“ a [RTS2#5 = „FUTR“ nebo „FORW“]

Podkategorie futures/forwardů na energetické komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium segmentace 1 (RTS23#36) – druh energie: ropa, destiláty ropy, uhlí, lehké ropné frakce, zemní plyn, elektřina, kombinovaná energie |
| --- | --- |

Kritérium segmentace 1 (RTS23#36) – druh energie: ropa, destiláty ropy, uhlí, lehké ropné frakce, zemní plyn, elektřina, kombinovaná energie

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh energie |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh energie

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka futures/forwardu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka futures/forwardu

| | Kritérium pro segmentaci 4 – [vypouští se] |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 4 – [vypouští se]

| | Kritérium pro segmentaci 5 (RTS2#14) – místo dodání/hotovostního vypořádání platné pro všechny druhy energie |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 5 (RTS2#14) – místo dodání/hotovostního vypořádání platné pro všechny druhy energie

| | Kritérium pro segmentaci 6 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti futures/forwardu definovaný takto: |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 6 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti futures/forwardu definovaný takto:

10 000 000  EUR

10

Ropa / destiláty / lehké frakce

Uhlí

Zemní plyn / elektřina / kombinovaná energie

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 4 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

Zbytková splatnost 2: 4 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 8 měsíců

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 8 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

...

...

...

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Opce na energetické komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „NRGY“ a RTS2#5 = „OPTN“

Podkategorie opcí na energetické komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium segmentace 1 (RTS23#36) – druh energie: ropa, destiláty, uhlí, lehké frakce, zemní plyn, elektřina, kombinovaná energie |
| --- | --- |

Kritérium segmentace 1 (RTS23#36) – druh energie: ropa, destiláty, uhlí, lehké frakce, zemní plyn, elektřina, kombinovaná energie

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh energie |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh energie

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce

| | Kritérium pro segmentaci 4 – [vypouští se] |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 4 – [vypouští se]

| | Kritérium pro segmentaci 5 (RTS2#14) – místo dodání/hotovostního vypořádání platné pro všechny druhy energie |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 5 (RTS2#14) – místo dodání/hotovostního vypořádání platné pro všechny druhy energie

| | Kritérium pro segmentaci 6 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto: |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 6 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

10 000 000  EUR

10

Ropa / destiláty / lehké frakce

Uhlí

Zemní plyn / elektřina / kombinovaná energie

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 4 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

Zbytková splatnost 2: 4 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 8 měsíců

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 8 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

...

...

...

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Swapy energetických komodit

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „NRGY“ a RTS2#5 = „SWAP“

Podkategorie swapů energetických komodit je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium segmentace 1 (RTS23#36) – druh energie: ropa, destiláty, uhlí, lehké frakce, zemní plyn, elektřina, kombinovaná energie |
| --- | --- |

Kritérium segmentace 1 (RTS23#36) – druh energie: ropa, destiláty, uhlí, lehké frakce, zemní plyn, elektřina, kombinovaná energie

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh energie |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh energie

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka swapu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka swapu

| | Kritérium pro segmentaci 4 (RTS23#34) – druh dodání definovaný jako hotovostní, ve fyzické podobě nebo volitelný |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS23#34) – druh dodání definovaný jako hotovostní, ve fyzické podobě nebo volitelný

| | Kritérium pro segmentaci 5 – [vypouští se] |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 5 – [vypouští se]

| | Kritérium pro segmentaci 6 (RTS2#14) – místo dodání/hotovostního vypořádání platné pro všechny druhy energie |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 6 (RTS2#14) – místo dodání/hotovostního vypořádání platné pro všechny druhy energie

| | Kritérium pro segmentaci 7 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 7 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

10 000 000  EUR

10

Ropa / destiláty / lehké frakce

Uhlí

Zemní plyn / elektřina / kombinovaná energie

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 4 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

Zbytková splatnost 2: 4 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 8 měsíců

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 8 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

...

...

...

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Futures/forwardy na zemědělské komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „AGRI“ a [RTS2#5 = „FUTR“ nebo „FORW“]

Podkategorie futures/forwardů na zemědělské komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36 a RTS23#37) – podkladová zemědělská komodita (dílčí produkt a další dílčí produkt) |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36 a RTS23#37) – podkladová zemědělská komodita (dílčí produkt a další dílčí produkt)

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka futures/forwardu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka futures/forwardu

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti futures/forwardu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti futures/forwardu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

10 000 000  EUR

10

Opce na zemědělské komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „AGRI“ a RTS2#5 = „OPTN“

Podkategorie opcí na zemědělské komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36 a RTS23#37) – podkladová zemědělská komodita (dílčí produkt a další dílčí produkt) |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36 a RTS23#37) – podkladová zemědělská komodita (dílčí produkt a další dílčí produkt)

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

10 000 000  EUR

10

Swapy zemědělských komodit

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „AGRI“ a RTS2#5 = „SWAP“

Podkategorie swapů zemědělských komodit je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36 a RTS23#37) – podkladová zemědělská komodita (dílčí produkt a další dílčí produkt) |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36 a RTS23#37) – podkladová zemědělská komodita (dílčí produkt a další dílčí produkt)

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka swapu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka swapu

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS23#34) – druh dodání definovaný jako hotovostní, ve fyzické podobě nebo volitelný |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS23#34) – druh dodání definovaný jako hotovostní, ve fyzické podobě nebo volitelný

| | Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

10 000 000  EUR

10

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné komoditní deriváty

Komoditní derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

Jakýkoli jiný komoditní derivát se považuje za nemající likvidní trh.“

| 9) | Tabulka 8.1 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 8.1


  Měnové deriváty – kategorie nemající likvidní trh









  Kategorie aktiv – měnové deriváty |
| --- | --- |
| Finanční nástroj týkající se měn ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU |
| Podkategorie aktiv | Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže. | Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity |
| Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

  [kvantitativní kritérium likvidity 1] | Průměrný denní počet obchodů

  [kvantitativní kritérium likvidity 2] |
| Nedodatelný forward (non-deliverable forward)

  Tímto forwardem se rozumí forward, v němž se protistrany vypořádají hotovostně a kde je částka vypořádání určena rozdílem směnných kurzů dvou měn mezi dnem uzavření obchodu a dnem ocenění. K datu vypořádání bude jedna strana druhé straně dlužit čistý rozdíl mezi i) směnným kurzem stanoveným ke dni uzavření obchodu a ii) směnným kurzem ke dni ocenění na základě pomyslné částky, přičemž dlužná čistá částka bude splatná v měně stanovené ve smlouvě.
  RTS2#3 = DERV
  RTS2#4 = CURR
  RTS2#5 = FORW
  RTS2#26 = NDLV | Podkategorie nedodatelných měnových forwardů (non-deliverable FX forward) je definována následujícími kritérii pro segmentaci: | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy |

9)

Tabulka 8.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 8.1

Měnové deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – měnové deriváty

Finanční nástroj týkající se měn ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže.

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Nedodatelný forward (non-deliverable forward)

Tímto forwardem se rozumí forward, v němž se protistrany vypořádají hotovostně a kde je částka vypořádání určena rozdílem směnných kurzů dvou měn mezi dnem uzavření obchodu a dnem ocenění. K datu vypořádání bude jedna strana druhé straně dlužit čistý rozdíl mezi i) směnným kurzem stanoveným ke dni uzavření obchodu a ii) směnným kurzem ke dni ocenění na základě pomyslné částky, přičemž dlužná čistá částka bude splatná v měně stanovené ve smlouvě.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

Podkategorie nedodatelných měnových forwardů (non-deliverable FX forward) je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti forwardu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti forwardu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

| | Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Nedodatelné forwardy se považují za nemající likvidní trh.

Dodatelný forward (deliverable forward)

Tímto forwardem se rozumí forward výlučně zahrnující výměnu dvou různých měn k určitému budoucímu datu vypořádání smlouvy za fixní sazbu odsouhlasenou při uzavření smlouvy pokrývající tuto výměnu.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

Podkategorie dodatelných měnových forwardů (deliverable FX forward) je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti forwardu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti forwardu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

| | Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Dodatelné forwardy se považují za nemající likvidní trh.

Nedodatelné měnové opce (non-deliverable FX options)

Těmito opcemi se rozumí opce, v nichž se protistrany vypořádají hotovostně a kde je částka vypořádání určena rozdílem směnných kurzů dvou měn mezi dnem uzavření obchodu a dnem ocenění. K datu vypořádání bude jedna strana druhé straně dlužit čistý rozdíl mezi i) směnným kurzem stanoveným ke dni uzavření obchodu a ii) směnným kurzem ke dni ocenění na základě pomyslné částky, přičemž dlužná čistá částka bude splatná v měně stanovené ve smlouvě.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

Podkategorie nedodatelných měnových opcí (non-deliverable FX options) je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium segmentace 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy |
| --- | --- |

Kritérium segmentace 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

| | Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Nedodatelné měnové opce se považují za nemající likvidní trh.

Dodatelné měnové opce (deliverable FX options)

Touto opcí se rozumí opce výlučně zahrnující výměnu dvou různých měn k určitému budoucímu datu vypořádání smlouvy za fixní sazbu odsouhlasenou při uzavření smlouvy pokrývající tuto výměnu.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

Podkategorie dodatelných měnových opcí (deliverable FX options) je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

| | Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Dodatelné měnové opce se považují za nemající likvidní trh.

Nedodatelné měnové swapy (non-deliverable FX swaps)

Tímto swapem se rozumí swap, v němž se protistrany vypořádají hotovostně a kde je částka vypořádání určena rozdílem směnných kurzů dvou měn mezi dnem uzavření obchodu a dnem ocenění. K datu vypořádání bude jedna strana druhé straně dlužit čistý rozdíl mezi i) směnným kurzem stanoveným ke dni uzavření obchodu a ii) směnným kurzem ke dni ocenění na základě pomyslné částky, přičemž dlužná čistá částka bude splatná v měně stanovené ve smlouvě.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

Podkategorie nedodatelných měnových swapů (non-deliverable FX swaps) je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

| | Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Nedodatelné měnové swapy se považují za nemající likvidní trh.

Dodatelné měnové swapy (deliverable FX swaps)

Tímto swapem se rozumí swap výlučně zahrnující výměnu dvou různých měn k určitému budoucímu datu vypořádání smlouvy za fixní sazbu odsouhlasenou při uzavření smlouvy pokrývající tuto výměnu.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

Podkategorie dodatelných měnových swapů (deliverable FX swaps) je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

| | Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Dodatelné měnové swapy se považují za nemající likvidní trh.

Měnové futures (FX futures)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FUTR

Podkategorie měnových futures je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

| | Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Měnové futures se považují za nemající likvidní trh.

Kategorie aktiv – měnové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné měnové deriváty

Měnový derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

Jakýkoli jiný měnový derivát se považuje za nemající likvidní trh.“

| 10) | Tabulky 9.1, 9.2 a 9.3 se nahrazují tímto:
  „Tabulka 9.1


  Úvěrové deriváty – kategorie nemající likvidní trh










  Kategorie aktiv – úvěrové deriváty |
| --- | --- |
| Podkategorie aktiv | Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže. | Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity. Pro podkategorie určené jako mající likvidní trh se případně použije dodatečné kvalitativní kritérium likvidity. |
| Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

  [kvantitativní kritérium likvidity 1] | Průměrný denní počet obchodů

  [kvantitativní kritérium likvidity 2] | Aktuální status indexu (on-the-run status)

  [Dodatečné kvalitativní kritérium likvidity] |
| Swap úvěrového selhání založený na indexu – swap, u něhož je výměna peněžních toků spojena s úvěruschopností několika emitentů finančních nástrojů tvořících index a výskytem úvěrových událostí

  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = CRDT | Podkategorie swapů úvěrového selhání založených na indexu je definována následujícími kritérii pro segmentaci: | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#34) – podkladový index |

10)

Tabulky 9.1, 9.2 a 9.3 se nahrazují tímto:

„Tabulka 9.1

Úvěrové deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – úvěrové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže.

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity. Pro podkategorie určené jako mající likvidní trh se případně použije dodatečné kvalitativní kritérium likvidity.

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Aktuální status indexu (on-the-run status)

[Dodatečné kvalitativní kritérium likvidity]

Swap úvěrového selhání založený na indexu – swap, u něhož je výměna peněžních toků spojena s úvěruschopností několika emitentů finančních nástrojů tvořících index a výskytem úvěrových událostí

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Podkategorie swapů úvěrového selhání založených na indexu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#34) – podkladový index

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#42) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka derivátu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#42) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka derivátu

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu úvěrového selhání definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu úvěrového selhání definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

200 000 000  EUR

10

Podkladový index se považuje za mající likvidní trh:

| 1) | po celou dobu jeho „aktuálního“ (on-the-run) statusu |
| --- | --- |

1)

po celou dobu jeho „aktuálního“ (on-the-run) statusu

| 2) | prvních 30 pracovních dní jeho „prvního neaktuálního statusu“ (1x off-the-run status) |
| --- | --- |

2)

prvních 30 pracovních dní jeho „prvního neaktuálního statusu“ (1x off-the-run status)

„Aktuální“ (on-the-run) index znamená právě platnou nejnovější verzi (sérii) indexu vytvořenou k datu, kdy složení indexu nabylo účinnosti, a končící jeden den před datem, kdy nabude účinnosti složení následující verze (série) indexu.

„Prvním neaktuálním statusem“ (1x off-the-run status) se rozumí verze (série) indexu, která v určitém okamžiku bezprostředně předchází stávající aktuální (on-the-run) verzi (sérii). Verze (série) přestává být aktuální a získává svůj první neaktuální status v okamžiku, kdy je vytvořena nejnovější verze (série) indexu.

Swap úvěrového selhání na jedno jméno – swap, u něhož je výměna peněžních toků spojena s úvěruschopností jednoho emitenta finančních nástrojů a výskytem úvěrových událostí

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Podkategorie swapů úvěrového selhání na jedno jméno je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#41) – podkladový referenční subjekt |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#41) – podkladový referenční subjekt

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#39) – podkladový referenční subjekt definovaný takto: | „Veřejnoprávním a veřejným emitentem“ se rozumí subjekt emitenta, kterým je buď:






  a) | Unie; |
| --- | --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#39) – podkladový referenční subjekt definovaný takto:

„Veřejnoprávním a veřejným emitentem“ se rozumí subjekt emitenta, kterým je buď:

a)

Unie;

| b) | členský stát, včetně jakéhokoli ministerstva, vládní organizace nebo zvláštní účelové jednotky členského státu; |
| --- | --- |

b)

členský stát, včetně jakéhokoli ministerstva, vládní organizace nebo zvláštní účelové jednotky členského státu;

| c) | veřejnoprávní subjekt, který není uveden v písmenech a) a b); |
| --- | --- |

c)

veřejnoprávní subjekt, který není uveden v písmenech a) a b);

| d) | v případě federativního členského státu člen federace; |
| --- | --- |

d)

v případě federativního členského státu člen federace;

| e) | zvláštní účelová jednotka pro několik členských států; |
| --- | --- |

e)

zvláštní účelová jednotka pro několik členských států;

| f) | mezinárodní finanční instituce zřízená dvěma nebo více členskými státy, jejímž účelem je získávat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých členů, kteří jsou postiženi nebo ohroženi vážnými finančními problémy; |
| --- | --- |

f)

mezinárodní finanční instituce zřízená dvěma nebo více členskými státy, jejímž účelem je získávat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých členů, kteří jsou postiženi nebo ohroženi vážnými finančními problémy;

| g) | Evropská investiční banka; |
| --- | --- |

g)

Evropská investiční banka;

| h) | veřejný subjekt, který není veřejnoprávním emitentem, jak je uvedeno v písmenech a) až c). |
| --- | --- |

h)

veřejný subjekt, který není veřejnoprávním emitentem, jak je uvedeno v písmenech a) až c).

| | „Podnikovým emitentem“ se rozumí subjekt emitenta, který není veřejnoprávním a veřejným emitentem. |
| --- | --- |

„Podnikovým emitentem“ se rozumí subjekt emitenta, který není veřejnoprávním a veřejným emitentem.

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#42) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka derivátu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#42) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka derivátu

| | Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu úvěrového selhání definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu úvěrového selhání definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

10 000 000  EUR

10

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže.

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje následující kvalitativní kritérium likvidity

Opce na index swapů úvěrového selhání – opce, jejímž podkladovým nástrojem je index swapů úvěrového selhání

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Podkategorie opcí na index swapů úvěrového selhání je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#26) – podkategorie indexů swapů úvěrového selhání stanovená pro podkategorii swapů úvěrového selhání založených na indexu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#26) – podkategorie indexů swapů úvěrového selhání stanovená pro podkategorii swapů úvěrového selhání založených na indexu

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Opce na index swapů úvěrového selhání, jejímž podkladovým indexem swapů úvěrového selhání je podkategorie určená jako mající likvidní trh a jejíž čas do doby zbytkové splatnosti je 0–6 měsíců, se považuje za mající likvidní trh.

Opce na index swapů úvěrového selhání, jejímž podkladovým indexem swapů úvěrového selhání je podkategorie určená jako mající likvidní trh a jejíž čas do doby zbytkové splatnosti není 0–6 měsíců, se nepovažuje za mající likvidní trh.

Opce na index swapů úvěrového selhání, jejímž podkladovým indexem swapů úvěrového selhání je podkategorie určená jako nemající likvidní trh, se pro jakýkoli čas do doby zbytkové splatnosti považuje za nemající likvidní trh.

Opce na swap úvěrového selhání na jedno jméno – opce, jejímž podkladovým nástrojem je swap úvěrového selhání na jedno jméno

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Podkategorie opcí na swapy úvěrového selhání na jedno jméno je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

| | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#26) – podkategorie swapů úvěrového selhání na jedno jméno stanovená pro tuto podkategorii aktiv |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#26) – podkategorie swapů úvěrového selhání na jedno jméno stanovená pro tuto podkategorii aktiv

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto: | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Opce na swap úvěrového selhání na jedno jméno, jejímž podkladovým swapem úvěrového selhání na jedno jméno je podkategorie určená jako mající likvidní trh a jejíž čas do doby zbytkové splatnosti je 0–6 měsíců, se považuje za mající likvidní trh.

Opce na swap úvěrového selhání na jedno jméno, jejímž podkladovým swapem úvěrového selhání na jedno jméno je podkategorie určená jako mající likvidní trh a jejíž čas do doby zbytkové splatnosti není 0–6 měsíců, se nepovažuje za mající likvidní trh.

Opce na swap úvěrového selhání na jedno jméno, jejímž podkladovým swapem úvěrového selhání na jedno jméno je podkategorie určená jako nemající likvidní trh, se pro jakýkoli čas do doby zbytkové splatnosti považuje za nemající likvidní trh.

Kategorie aktiv – úvěrové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné úvěrové deriváty – úvěrový derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

Jakýkoli jiný úvěrový derivát se považuje za nemající likvidní trh.

Tabulka 9.2

Úvěrové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI (konkrétní objem pro daný nástroj) a LIS (velký rozsah) pro podkategorie určené jako mající likvidní trh

| Kategorie aktiv – úvěrové deriváty |
| --- |
| Podkategorie aktiv | Percentily a spodní hranice prahových hodnot, které se použijí pro výpočet předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh |
| Obchody, které se zohlední pro výpočet prahových hodnot | Předobchodní SSTI | Předobchodní LIS | Poobchodní SSTI | Poobchodní LIS |
| Obchod – percentil | Spodní hranice prahové hodnoty | Obchod – percentil | Spodní hranice prahové hodnoty | Obchod – percentil | Objem – percentil | Spodní hranice prahové hodnoty | Obchod – percentil | Objem – percentil | Spodní hranice prahové hodnoty |
| Swap úvěrového selhání založený na indexu | Výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených s finančními nástroji spadajícími do dané podkategorie | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Swap úvěrového selhání na jedno jméno | Výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených s finančními nástroji spadajícími do dané podkategorie | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Opce na index swapů úvěrového selhání | Výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených s finančními nástroji spadajícími do dané podkategorie | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Opce na swapy úvěrového selhání na jedno jméno | Výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených s finančními nástroji spadajícími do dané podkategorie | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |

Kategorie aktiv – úvěrové deriváty

Podkategorie aktiv

Percentily a spodní hranice prahových hodnot, které se použijí pro výpočet předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh

Obchody, které se zohlední pro výpočet prahových hodnot

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Swap úvěrového selhání založený na indexu

Výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených s finančními nástroji spadajícími do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Swap úvěrového selhání na jedno jméno

Výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených s finančními nástroji spadajícími do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Opce na index swapů úvěrového selhání

Výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených s finančními nástroji spadajícími do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Opce na swapy úvěrového selhání na jedno jméno

Výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených s finančními nástroji spadajícími do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Tabulka 9.3

Úvěrové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI (konkrétní objem pro daný nástroj) a LIS (velký rozsah) pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh

| Kategorie aktiv – úvěrové deriváty |
| --- |
| Podkategorie aktiv | Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh |
| Předobchodní SSTI | Předobchodní LIS | Poobchodní SSTI | Poobchodní LIS |
| Prahová hodnota | Prahová hodnota | Prahová hodnota | Prahová hodnota |
| Swap úvěrového selhání založený na indexu | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Swap úvěrového selhání na jedno jméno | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Opce na index swapů úvěrového selhání | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Opce na swapy úvěrového selhání na jedno jméno | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Jiné úvěrové deriváty | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR“ |

Kategorie aktiv – úvěrové deriváty

Podkategorie aktiv

Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Swap úvěrového selhání založený na indexu

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Swap úvěrového selhání na jedno jméno

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Opce na index swapů úvěrového selhání

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Opce na swapy úvěrového selhání na jedno jméno

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Jiné úvěrové deriváty

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR“

| 11) | Tabulka 10.1 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 10.1


  Deriváty C10 – kategorie nemající likvidní trh










  Kategorie aktiv – deriváty C10 |
| --- | --- |
| Podkategorie aktiv | Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže. | Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity |
| Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

  [kvantitativní kritérium likvidity 1] | Průměrný denní počet obchodů

  [kvantitativní kritérium likvidity 2] |
| Deriváty týkající se sazeb přepravného

  Finanční nástroj týkající se sazeb přepravného ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 10 směrnice 2014/65/EU
  RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „FRGT“ | Podkategorie derivátů týkajících se přepravného je definována následujícími kritérii pro segmentaci: | Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#5) – typ smlouvy: futures nebo opce |

11)

Tabulka 10.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 10.1

Deriváty C10 – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – deriváty C10

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže.

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Deriváty týkající se sazeb přepravného

Finanční nástroj týkající se sazeb přepravného ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 10 směrnice 2014/65/EU

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „FRGT“

Podkategorie derivátů týkajících se přepravného je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#5) – typ smlouvy: futures nebo opce

| | Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#36) – druh přepravy |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#36) – druh přepravy

| | Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#37) – podtyp přepravy |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#37) – podtyp přepravy

| | Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#12) – specifikace velikosti podtypu přepravy |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#12) – specifikace velikosti podtypu přepravy

| | Kritérium pro segmentaci 5 (RTS2#13) – konkrétní trasa nebo průměr časového pronájmu |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 5 (RTS2#13) – konkrétní trasa nebo průměr časového pronájmu

| | Kritérium pro segmentaci 6 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti derivátu definovaný takto: |
| --- | --- |

Kritérium pro segmentaci 6 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti derivátu definovaný takto:

| | Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

| | Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

| | Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

| | Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 9 měsíců |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 9 měsíců

| | Zbytková splatnost 5: 9 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 5: 9 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

| | Zbytková splatnost 6: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 6: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

| | Zbytková splatnost 7: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Zbytková splatnost 7: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let |
| --- | --- |

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

10 000 000  EUR

10

Kategorie aktiv – deriváty C10

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné deriváty C10

Finanční nástroj ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 10 směrnice 2014/65/EU, který není derivátem týkajícím se sazeb přepravného, jakákoli z těchto podkategorií úrokových derivátů: inflační měnový swap více měn, futures/forward na inflační měnové swapy více měn, inflační měnový swap jedné měny, futures/forward na inflační měnový swap jedné měny, a jakákoli z těchto podkategorií akciových derivátů: opce na index volatility, futures/forward na index volatility, swap s parametrem variance výnosnosti, swap s parametrem volatility výnosnosti, portfoliový swap s parametrem variance výnosnosti, portfoliový swap s parametrem volatility výnosnosti.

Jakýkoli jiný derivát C10 se považuje za nemající likvidní trh.“

| 12) | Tabulka 11.1 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 11.1


  Finanční rozdílové smlouvy – kategorie nemající likvidní trh











  Podkategorie aktiv | Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže. | Kvalitativní kritérium likvidity | Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

  [kvantitativní kritérium likvidity 1] | Průměrný denní počet obchodů

  [kvantitativní kritérium likvidity 2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měnové finanční rozdílové smlouvy

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = CURR | Podkategorie měnových finančních rozdílových smluv je definována dvojicí podkladových měn definovaných jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.
  RTS2#30 a RTS2#31 | | 50 000 000  EUR | 100 |
| Komoditní finanční rozdílové smlouvy

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = COMM | Podkategorie komoditních finančních rozdílových smluv je definována podkladovou komoditou finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.
  RTS23#35 a RTS23#36 a RTS23#37 | | 50 000 000  EUR | 100 |
| Akciové finanční rozdílové smlouvy

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = EQUI | Podkategorie akciových finančních rozdílových smluv je definována podkladovými kapitálovými cennými papíry finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.
  RTS23#26 | Podkategorie akciových finančních rozdílových smluv se považuje za mající likvidní trh, jsou-li podkladovým nástrojem kapitálové cenné papíry, pro které existuje likvidní trh určený v souladu s čl. 2 odst. 1 bodem 17 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014. | | |
| Dluhopisové finanční rozdílové smlouvy

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = BOND | Podkategorie dluhopisových finančních rozdílových smluv je definována podkladovým dluhopisem nebo dluhopisovým futures finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.
  RTS23#26 | Podkategorie dluhopisových finančních rozdílových smluv se považuje za mající likvidní trh, je-li podkladovým nástrojem dluhopis nebo dluhopisový futures, pro který existuje likvidní trh určený v souladu s článkem 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b). | | |
| Finanční rozdílové smlouvy týkající se akciových futures/forwardů

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = FTEQ | Podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se akciových futures/forwardů je definována podkladovými akciovými futures/forwardy finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.
  RTS23#26 | Podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se akciových futures/forwardů se považuje za mající likvidní trh, jsou-li podkladovým nástrojem akciové futures/forwardy, pro které existuje likvidní trh určený v souladu s článkem 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b). | | |
| Rozdílové finanční smlouvy týkající se opce na akcie

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = OPEQ | Podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se opce na akcie je definována podkladovou opcí na akcie finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.
  RTS23#26 | Podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se akciových opcí se považuje za mající likvidní trh, je-li podkladovým nástrojem akciová opce, pro kterou existuje likvidní trh určený v souladu s článkem 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b). | | |
| Kategorie aktiv – finanční rozdílové smlouvy |
| Podkategorie aktiv | Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika |
| Jiné finanční rozdílové smlouvy | |
| Finanční rozdílová smlouva / sázka na rozpětí, které nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv
  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = OTHR | Jakákoli jiná finanční rozdílová smlouva / sázka na rozpětí se považuje za nemající likvidní trh.“ |

12)

Tabulka 11.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 11.1

Finanční rozdílové smlouvy – kategorie nemající likvidní trh

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže.

Kvalitativní kritérium likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Měnové finanční rozdílové smlouvy

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

Podkategorie měnových finančních rozdílových smluv je definována dvojicí podkladových měn definovaných jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.

RTS2#30 a RTS2#31

50 000 000  EUR

100

Komoditní finanční rozdílové smlouvy

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

Podkategorie komoditních finančních rozdílových smluv je definována podkladovou komoditou finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.

RTS23#35 a RTS23#36 a RTS23#37

50 000 000  EUR

100

Akciové finanční rozdílové smlouvy

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

Podkategorie akciových finančních rozdílových smluv je definována podkladovými kapitálovými cennými papíry finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.

RTS23#26

Podkategorie akciových finančních rozdílových smluv se považuje za mající likvidní trh, jsou-li podkladovým nástrojem kapitálové cenné papíry, pro které existuje likvidní trh určený v souladu s čl. 2 odst. 1 bodem 17 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014.

Dluhopisové finanční rozdílové smlouvy

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

Podkategorie dluhopisových finančních rozdílových smluv je definována podkladovým dluhopisem nebo dluhopisovým futures finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.

RTS23#26

Podkategorie dluhopisových finančních rozdílových smluv se považuje za mající likvidní trh, je-li podkladovým nástrojem dluhopis nebo dluhopisový futures, pro který existuje likvidní trh určený v souladu s článkem 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b).

Finanční rozdílové smlouvy týkající se akciových futures/forwardů

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

Podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se akciových futures/forwardů je definována podkladovými akciovými futures/forwardy finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.

RTS23#26

Podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se akciových futures/forwardů se považuje za mající likvidní trh, jsou-li podkladovým nástrojem akciové futures/forwardy, pro které existuje likvidní trh určený v souladu s článkem 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b).

Rozdílové finanční smlouvy týkající se opce na akcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

Podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se opce na akcie je definována podkladovou opcí na akcie finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.

RTS23#26

Podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se akciových opcí se považuje za mající likvidní trh, je-li podkladovým nástrojem akciová opce, pro kterou existuje likvidní trh určený v souladu s článkem 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b).

Kategorie aktiv – finanční rozdílové smlouvy

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné finanční rozdílové smlouvy

Finanční rozdílová smlouva / sázka na rozpětí, které nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

Jakákoli jiná finanční rozdílová smlouva / sázka na rozpětí se považuje za nemající likvidní trh.“

| 13) | Tabulka 12.1 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 12.1


  Povolenky na emise – kategorie nemající likvidní trh








  Kategorie aktiv – povolenky na emise |
| --- | --- |
| Podkategorie aktiv | Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity |
| Průměrná denní částka (ADA)

  [kvantitativní kritérium likvidity 1] | Průměrný denní počet obchodů

  [kvantitativní kritérium likvidity 2] |
| Povolenky na emise (EUA)

  Jakýkoli nástroj, který se považuje za nástroj splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (3) (1) (systém obchodování s emisemi) a který představuje právo vypustit ekvivalent jedné tuny ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)
  RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = EUAE | 150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Povolenky pro letectví (EUAA)

  Jakýkoli nástroj, který se považuje za nástroj splňující požadavky směrnice 2003/87/ES (systém obchodování s emisemi) a který představuje právo vypustit ekvivalent jedné tuny ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e) v oblasti letectví
  RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = EUAA | 150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Ověřená snížení emisí (CER)

  Jakýkoli nástroj, který se považuje za nástroj splňující požadavky směrnice 2003/87/ES (systém obchodování s emisemi) a který představuje snížení emisí rovnající se jedné tuně ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)
  RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = CERE | 150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Jednotky snížení emisí (ERU)

  Jakýkoli nástroj, který se považuje za nástroj splňující požadavky směrnice 2003/87/ES (systém obchodování s emisemi) a který představuje snížení emisí rovnající se jedné tuně ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)
  RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = ERUE | 150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Jiné povolenky na emise

  Povolenka na emise, která se považuje za povolenku na emise splňující požadavky směrnice 2003/87/ES (systém obchodování s emisemi) a není povolenkou na emise EU (EUA), povolenkou pro letectví (EUAA), ověřeným snížením emisí (CER), ani jednotkou snížení emisí (ERU).
  RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = OTHR | Jakékoli jiné povolenky na emise se považují za nemající likvidní trh. |

13)

Tabulka 12.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 12.1

Povolenky na emise – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – povolenky na emise

Podkategorie aktiv

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní částka (ADA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Povolenky na emise (EUA)

Jakýkoli nástroj, který se považuje za nástroj splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (3) (1) (systém obchodování s emisemi) a který představuje právo vypustit ekvivalent jedné tuny ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = EUAE

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Povolenky pro letectví (EUAA)

Jakýkoli nástroj, který se považuje za nástroj splňující požadavky směrnice 2003/87/ES (systém obchodování s emisemi) a který představuje právo vypustit ekvivalent jedné tuny ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e) v oblasti letectví

RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = EUAA

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Ověřená snížení emisí (CER)

Jakýkoli nástroj, který se považuje za nástroj splňující požadavky směrnice 2003/87/ES (systém obchodování s emisemi) a který představuje snížení emisí rovnající se jedné tuně ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = CERE

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Jednotky snížení emisí (ERU)

Jakýkoli nástroj, který se považuje za nástroj splňující požadavky směrnice 2003/87/ES (systém obchodování s emisemi) a který představuje snížení emisí rovnající se jedné tuně ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = ERUE

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Jiné povolenky na emise

Povolenka na emise, která se považuje za povolenku na emise splňující požadavky směrnice 2003/87/ES (systém obchodování s emisemi) a není povolenkou na emise EU (EUA), povolenkou pro letectví (EUAA), ověřeným snížením emisí (CER), ani jednotkou snížení emisí (ERU).

RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = OTHR

Jakékoli jiné povolenky na emise se považují za nemající likvidní trh.

| 14) | Tabulka 13.1 se nahrazuje tímto:
  „Tabulka 13.1


  Deriváty povolenek na emise – kategorie nemající likvidní trh | Kategorie aktiv – deriváty povolenek na emise |
| --- | --- | --- |
| Podkategorie aktiv | Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity |
| Průměrná denní částka (ADA)

  [kvantitativní kritérium likvidity 1] | Průměrný denní počet obchodů

  [kvantitativní kritérium likvidity 2] |
| Deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou povolenky na emise (EUA)

  Finanční nástroj týkající se povolenek na emise typu povolenky na emise (EUA) ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU
  RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = EUAE | 150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou povolenky pro letectví (EUAA)

  Finanční nástroj týkající se povolenek na emise typu povolenky pro letectví (EUAA) ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU
  RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = EUAA | 150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou ověřená snížení emisí (CER)

  Finanční nástroj týkající se povolenek na emise typu ověřeného snížení emisí (CER) ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU
  RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = CERE | 150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou jednotky snížení emisí (ERU)

  Finanční nástroj týkající se povolenek na emise typu jednotky snížení emisí (ERU) ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU
  RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = ERUE | 150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Jiné deriváty povolenek na emise

  Derivát povolenek na emise, jehož podkladovým nástrojem je povolenka na emise, která se považuje za povolenku na emise splňující požadavky směrnice 2003/87/ES (systém obchodování s emisemi) a která není povolenkou na emise EU (EUA), povolenkou pro letectví (EUAA), ověřeným snížením emisí (CER), ani jednotkou snížení emisí (ERU)
  RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = OTHR | Jakýkoli jiný derivát povolenek na emise se považuje za nemající likvidní trh.“ |

14)

Tabulka 13.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 13.1

Deriváty povolenek na emise – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – deriváty povolenek na emise

Podkategorie aktiv

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní částka (ADA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou povolenky na emise (EUA)

Finanční nástroj týkající se povolenek na emise typu povolenky na emise (EUA) ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = EUAE

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou povolenky pro letectví (EUAA)

Finanční nástroj týkající se povolenek na emise typu povolenky pro letectví (EUAA) ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = EUAA

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou ověřená snížení emisí (CER)

Finanční nástroj týkající se povolenek na emise typu ověřeného snížení emisí (CER) ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = CERE

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou jednotky snížení emisí (ERU)

Finanční nástroj týkající se povolenek na emise typu jednotky snížení emisí (ERU) ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = ERUE

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Jiné deriváty povolenek na emise

Derivát povolenek na emise, jehož podkladovým nástrojem je povolenka na emise, která se považuje za povolenku na emise splňující požadavky směrnice 2003/87/ES (systém obchodování s emisemi) a která není povolenkou na emise EU (EUA), povolenkou pro letectví (EUAA), ověřeným snížením emisí (CER), ani jednotkou snížení emisí (ERU)

RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = OTHR

Jakýkoli jiný derivát povolenek na emise se považuje za nemající likvidní trh.“

---

(1)  Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).“

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).“

---

PŘÍLOHA IV

V příloze IV se tabulky 1 a 2 nahrazují tímto:

„Tabulka 1

Tabulka symbolů pro tabulku 2

| SYMBOL | TYP DAT | DEFINICE |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Až n alfanumerických znaků | Volný text |
| {DECIMAL-n/m} | Celkem až n-místné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část | Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty:






  — | desetinný oddělovač je „.“ (tečka), |

SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text

{DECIMAL-n/m}

Celkem až n-místné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty:

—

desetinný oddělovač je „.“ (tečka),

| — | před číslem může být znaménko „–“ (minus) pro označení záporných čísel. |
| --- | --- |

—

před číslem může být znaménko „–“ (minus) pro označení záporných čísel.

Hodnoty se případně zaokrouhlují, nikoli zkracují.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Kód země ze dvou písmen podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Kód měny ze tří písmen podle kódů měn ISO 4217

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383

{EIC}

16 alfanumerických znaků

Kód EIC vztahující se k místu dodání v Evropské unii nebo mimo ni

{INDEX}

4 alfabetické znaky

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – EURODOLLAR

„EUCH“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – LIBID

„LIBO“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni AAA

„PFAN“ – Pfandbriefe

„TIBO“ – TIBOR

„STBO“ – STIBOR

„BBSW“ – BBSW

„JIBA“ – JIBAR

„BUBO“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – CIBOR

Tabulka 2

Podrobnosti o referenčních údajích, které mají být poskytnuty pro účely výpočtů transparentnosti

| Č. | POLE | PODROBNOSTI, KTERÉ SE MAJÍ VYKAZOVAT | FORMÁT PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikační kód nástroje | Kód k identifikaci finančního nástroje | {ISIN} |
| 2 | Úplný název nástroje | Úplný název finančního nástroje | {ALPHANUM-350} |
| 3 | Identifikační kód MiFIR | Identifikace nekapitálových finančních nástrojů:


  Sekuritizované deriváty ve smyslu tabulky 4.1 v oddíle 4 přílohy III

  Strukturované finanční produkty ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 28 nařízení (EU) č. 600/2014

  Dluhopisy (pro všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN) ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU

  ETC ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU a dalšího upřesnění v tabulce 2.4 oddílu 2 přílohy III

  ETN ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU a dalšího upřesnění v tabulce 2.4 oddílu 2 přílohy III

  Povolenky na emise ve smyslu tabulky 12.1 oddílu 12 přílohy III

  Deriváty ve smyslu přílohy I oddílu C bodů 4 až 10 směrnice 2014/65/EU | Nekapitálové finanční nástroje:

  „SDRV“ – sekuritizované deriváty
  „SFPS“ – strukturované finanční produkty
  „BOND“ – dluhopisy
  „ETCS“ – ETC
  „ETNS“ – ETN
  „EMAL“ – povolenky na emise
  „DERV“ – deriváty |
| 4 | Kategorie aktiv podkladového nástroje | Vyplní se, je-li identifikační kód MiFIR sekuritizovaný derivát nebo derivát. | „INTR“ – úroková sazba
  „EQUI“ – kapitál
  „COMM“ – komodity
  „CRDT“ – úvěr
  „CURR“ – měna
  „EMAL“ – povolenky na emise
  „OCTN“ – jiné C10 |
| 5 | Typ smlouvy | Vyplní se, je-li identifikační kód MiFIR derivát. | „OPTN“ – opce
  „FUTR“ – futures (včetně dohod o sazbách přepravného (FFA))
  „FRAS“ – dohoda o forwardových úrokových mírách (FRA)
  „FORW“ – forwardy
  „SWAP“ – swapy
  „PSWP“ – portfoliové swapy
  „SWPT“ – swapce
  „OPTS“ – opce na swapy
  „FONS“ – futures na swapy
  „FWOS“ – forwardy na swapy
  „SPDB“ – sázky na rozpětí „CFDS“ – finanční rozdílové smlouvy
  „OTHR“ – jiné |
| 6 | Den vykazování | Den, pro který jsou poskytnuty referenční údaje | {DATEFORMAT} |
| 7 | Obchodní systém | MIC segmentu obchodního systému, existuje-li, jinak operační MIC. | {MIC} |
| 8 | Splatnost | Definovaná splatnost finančního nástroje. Pole se použije pro tyto kategorie aktiv: dluhopisy, úrokové deriváty, akciové deriváty, komoditní deriváty, měnové deriváty, úvěrové deriváty, deriváty C10 a deriváty povolenek na emise. | {DATEFORMAT} |

Č.

POLE

PODROBNOSTI, KTERÉ SE MAJÍ VYKAZOVAT

FORMÁT PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV

1

Identifikační kód nástroje

Kód k identifikaci finančního nástroje

{ISIN}

2

Úplný název nástroje

Úplný název finančního nástroje

{ALPHANUM-350}

3

Identifikační kód MiFIR

Identifikace nekapitálových finančních nástrojů:

Sekuritizované deriváty ve smyslu tabulky 4.1 v oddíle 4 přílohy III

Strukturované finanční produkty ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 28 nařízení (EU) č. 600/2014

Dluhopisy (pro všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN) ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU

ETC ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU a dalšího upřesnění v tabulce 2.4 oddílu 2 přílohy III

ETN ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU a dalšího upřesnění v tabulce 2.4 oddílu 2 přílohy III

Povolenky na emise ve smyslu tabulky 12.1 oddílu 12 přílohy III

Deriváty ve smyslu přílohy I oddílu C bodů 4 až 10 směrnice 2014/65/EU

Nekapitálové finanční nástroje:

„SDRV“ – sekuritizované deriváty

„SFPS“ – strukturované finanční produkty

„BOND“ – dluhopisy

„ETCS“ – ETC

„ETNS“ – ETN

„EMAL“ – povolenky na emise

„DERV“ – deriváty

4

Kategorie aktiv podkladového nástroje

Vyplní se, je-li identifikační kód MiFIR sekuritizovaný derivát nebo derivát.

„INTR“ – úroková sazba

„EQUI“ – kapitál

„COMM“ – komodity

„CRDT“ – úvěr

„CURR“ – měna

„EMAL“ – povolenky na emise

„OCTN“ – jiné C10

5

Typ smlouvy

Vyplní se, je-li identifikační kód MiFIR derivát.

„OPTN“ – opce

„FUTR“ – futures (včetně dohod o sazbách přepravného (FFA))

„FRAS“ – dohoda o forwardových úrokových mírách (FRA)

„FORW“ – forwardy

„SWAP“ – swapy

„PSWP“ – portfoliové swapy

„SWPT“ – swapce

„OPTS“ – opce na swapy

„FONS“ – futures na swapy

„FWOS“ – forwardy na swapy

„SPDB“ – sázky na rozpětí „CFDS“ – finanční rozdílové smlouvy

„OTHR“ – jiné

6

Den vykazování

Den, pro který jsou poskytnuty referenční údaje

{DATEFORMAT}

7

Obchodní systém

MIC segmentu obchodního systému, existuje-li, jinak operační MIC.

{MIC}

8

Splatnost

Definovaná splatnost finančního nástroje. Pole se použije pro tyto kategorie aktiv: dluhopisy, úrokové deriváty, akciové deriváty, komoditní deriváty, měnové deriváty, úvěrové deriváty, deriváty C10 a deriváty povolenek na emise.

{DATEFORMAT}

Pole týkající se dluhopisů (všech druhů dluhopisů s výjimkou ETC a ETN)

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro dluhopisy ve smyslu tabulky 2.1 v oddíle 2 přílohy III

| 9 | Druh dluhopisu | Druh dluhopisu ve smyslu tabulky 2.2 oddílu 2 přílohy III. Vyplní se, pouze je-li identifikační kód MiFIR dluhopis. | „EUSB“ – státní dluhopisy
  „OEPB“ – jiné veřejné dluhopisy
  „CVTB“ – konvertibilní dluhopisy
  „CVDB“ – kryté dluhopisy
  „CRPB“ – podnikové dluhopisy
  „OTHR“ – jiné |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Datum emise | Datum, kdy je dluhopis emitován a začne nabíhat úrok. | {DATEFORMAT} |

9

Druh dluhopisu

Druh dluhopisu ve smyslu tabulky 2.2 oddílu 2 přílohy III. Vyplní se, pouze je-li identifikační kód MiFIR dluhopis.

„EUSB“ – státní dluhopisy

„OEPB“ – jiné veřejné dluhopisy

„CVTB“ – konvertibilní dluhopisy

„CVDB“ – kryté dluhopisy

„CRPB“ – podnikové dluhopisy

„OTHR“ – jiné

10

Datum emise

Datum, kdy je dluhopis emitován a začne nabíhat úrok.

{DATEFORMAT}

Pole týkající se povolenek na emise

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro povolenky na emise ve smyslu tabulky 12.1 v oddíle 12 přílohy III

| 11 | Podtyp povolenek na emise | Povolenky na emise | „CERE“ – CER
  „ERUE“ – ERU
  „EUAE“ – EUA
  „EUAA“ – EUAA
  „OTHR“ – jiné |
| --- | --- | --- | --- |

11

Podtyp povolenek na emise

Povolenky na emise

„CERE“ – CER

„ERUE“ – ERU

„EUAE“ – EUA

„EUAA“ – EUAA

„OTHR“ – jiné

Pole týkající se derivátů

Komoditní deriváty a deriváty C10

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro komoditní deriváty ve smyslu tabulky 7.1 oddílu 7 přílohy III a pro deriváty C10 ve smyslu tabulky 10.1 oddílu 10 přílohy III

| 12 | Specifikace velikosti podtypu přepravy | Vyplní se, je-li jako základní produkt uvedený v tabulce 2 poli 35 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 uvedena přeprava. | Pro přepravu po souši:
  „CAPE“ – Capesize
  „PNMX“ – Panamax
  „SPMX“ – Supramax
  „HAND“ – Handysize
  Pro přepravu po vodě:
  „CLAN“ – čistá
  „DRTY“ – hrubá
  {ALPHANUM-4} jinak |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Konkrétní trasa nebo průměr časového pronájmu | Vyplní se, je-li jako základní produkt uvedený v tabulce 2 poli 35 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 uvedena přeprava. | Pro přepravu po vodě:
  „TD7“ – TD7
  „TD8“ – TD8
  „TD17“ – TD17
  „TD19“ – TD19
  „TD20“ – TD20
  „BLPG1“ – BLPG1
  „TD3C“ – TD3C
  „TC2“ – TC2
  „TC2_37“ – TC2_37
  „TD3“ – TD3
  „TC5“ – TC5
  „TC6“ – TC6
  „TC7“ – TC7
  „TC9“ – TC9
  „TC12“ – TC12
  „TC14“ – TC14
  „TC15“ – TC15
  Pro přepravu po souši:
  „4TC“ – 4TC
  „5TC“ – 5TC
  „6TC“ – 6TC
  „10TC“ – 10TC
  „C3“ – C3
  „C5“ – C5
  „C7“ – C7
  „P1A“ – P1A
  „P2A“ – P2A
  „P3A“ – P3A
  „P1E“ – P1E
  „P2E“ – P2E
  „P3E“ – P3E
  {ALPHANUM-6} jinak |
| 14 | Místo dodání/hotovostního vypořádání | Vyplní se, je-li jako základní produkt uvedený v tabulce 2 poli 35 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 uvedena energie. | {EIC} pro elektřinu nebo zemní plyn
  „OTHR“ – jiné |
| 15 | Jmenovitá měna | Měna, v níž je denominována jmenovitá částka. | {CURRENCYCODE_3} |

12

Specifikace velikosti podtypu přepravy

Vyplní se, je-li jako základní produkt uvedený v tabulce 2 poli 35 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 uvedena přeprava.

Pro přepravu po souši:

„CAPE“ – Capesize

„PNMX“ – Panamax

„SPMX“ – Supramax

„HAND“ – Handysize

Pro přepravu po vodě:

„CLAN“ – čistá

„DRTY“ – hrubá

{ALPHANUM-4} jinak

13

Konkrétní trasa nebo průměr časového pronájmu

Vyplní se, je-li jako základní produkt uvedený v tabulce 2 poli 35 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 uvedena přeprava.

Pro přepravu po vodě:

„TD7“ – TD7

„TD8“ – TD8

„TD17“ – TD17

„TD19“ – TD19

„TD20“ – TD20

„BLPG1“ – BLPG1

„TD3C“ – TD3C

„TC2“ – TC2

„TC2_37“ – TC2_37

„TD3“ – TD3

„TC5“ – TC5

„TC6“ – TC6

„TC7“ – TC7

„TC9“ – TC9

„TC12“ – TC12

„TC14“ – TC14

„TC15“ – TC15

Pro přepravu po souši:

„4TC“ – 4TC

„5TC“ – 5TC

„6TC“ – 6TC

„10TC“ – 10TC

„C3“ – C3

„C5“ – C5

„C7“ – C7

„P1A“ – P1A

„P2A“ – P2A

„P3A“ – P3A

„P1E“ – P1E

„P2E“ – P2E

„P3E“ – P3E

{ALPHANUM-6} jinak

14

Místo dodání/hotovostního vypořádání

Vyplní se, je-li jako základní produkt uvedený v tabulce 2 poli 35 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 uvedena energie.

{EIC} pro elektřinu nebo zemní plyn

„OTHR“ – jiné

15

Jmenovitá měna

Měna, v níž je denominována jmenovitá částka.

{CURRENCYCODE_3}

Úrokové deriváty

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro úrokové deriváty ve smyslu přílohy III oddílu 5 tabulky 5.1

| 16 | Druh podkladového nástroje | Vyplní se pro typ smlouvy jiný než swapy, swapce, futures na swapy a forwardy na swapy, a to jednou z následujících možností
  ***********************************************************
  Vyplní se pro typ smlouvy swapy, swapce, opce na swapy, futures na swapy a forwardy na swapy, a to s ohledem na podkladový swap jednou z následujících možností | „BOND“ – dluhopisy
  „BNDF“ – dluhopisové futures „INTR“ – úroková sazba
  „IFUT“ – úrokové futures
  *****************************
  „FFMC“ – měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float multi-currency swaps)
  „XFMC“ – měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float multi-currency swaps)
  „XXMC“ – měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (fixed-to-fixed multi-currency swaps)
  „OSMC“ – swapy více měn na bázi OIS (OIS multi-currency swaps)
  „IFMC“ – inflační měnové swapy více měn (inflation multi-currency swaps)
  „FFSC“ – měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float single-currency swaps)
  „XFSC“ – měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float single-currency swaps)
  „XXSC“ – měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (fixed-to-fixed single-currency swaps)
  „OSSC“ – swapy jedné měny na bázi OIS (OIS single-currency swaps)
  „IFSC“ – inflační měnové swapy jedné měny (inflation single-currency swaps) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Emitent podkladového dluhopisu | Je-li podkladovým nástrojem dluhopis nebo dluhopisové future, vyplní se kódem identifikátoru právnické osoby (LEI) emitenta přímého nebo hlavního podkladového dluhopisu. | {LEI} |
| 18 | Datum splatnosti podkladového dluhopisu | Vyplní se datem definované splatnosti podkladového dluhopisu. | {DATEFORMAT} |
| 19 | Datum emise podkladového dluhopisu | Vyplní se datem emise podkladového dluhopisu. | {DATEFORMAT} |
| 20 | Jmenovitá měna swapce | Vyplní se pouze pro swapce | {CURRENCYCODE_3} |
| 21 | Splatnost podkladového swapu | Vyplní se pouze pro swapce, opce na swapy, futures na swapy a forwardy na swapy | {DATEFORMAT} |
| 22 | Kód ISIN indexu inflace / kód ISIN podkladového dluhopisu | V případě swapcí týkajících se jednoho z následujících druhů podkladových swapů: inflační měnový swap jedné měny, futures/forwardy na inflační měnový swap jedné měny, inflační měnový swap více měn, futures/forwardy na inflační měnový swap více měn; má-li index inflace ISIN, vyplní se pole kódem ISIN pro daný index.
  **********************************************************
  V případě dluhopisových opcí / opcí na dluhopisovou opci / opcí na dluhopisový futures musí být v poli vyplněn kód ISIN hlavního podkladového dluhopisu. | {ISIN}
  *****************
  {ISIN} |
| 23 | Název indexu inflace | V případě swapcí týkajících se jednoho z následujících druhů podkladových swapů se pole vyplní standardizovaným názvem indexu: inflační měnový swap jedné měny, futures/forwardy na inflační měnový swap jedné měny, inflační měnový swap více měn, futures/forwardy na inflační měnový swap více měn. | {ALPHANUM-25} |
| 24 | Referenční sazba | Název referenční sazby. | {INDEX}
  nebo
  {ALPHANUM-25} – pokud není referenční sazba zahrnuta do seznamu {INDEX} |
| 25 | Doba trvání podkladové úrokové sazby | V tomto poli se uvádí doba trvání úrokové sazby, která je podkladem smlouvy. Doba se vyjádří v dnech, týdnech, měsících nebo letech.
  Začíná se od největší jednotky doby trvání (roky) a postupuje se směrem dolů; pokud je doba trvání úrokové sazby celým číslem, je tato standardní doba trvání vyplněna v tomto poli. | {INTEGER-3}+„DAYS“ – dny
  {INTEGER-3}+„WEEK“ – týdny
  {INTEGER-3}+„MNTH“ – měsíce
  {INTEGER-3}+„YEAR“ – roky |

16

Druh podkladového nástroje

Vyplní se pro typ smlouvy jiný než swapy, swapce, futures na swapy a forwardy na swapy, a to jednou z následujících možností

***********************************************************

Vyplní se pro typ smlouvy swapy, swapce, opce na swapy, futures na swapy a forwardy na swapy, a to s ohledem na podkladový swap jednou z následujících možností

„BOND“ – dluhopisy

„BNDF“ – dluhopisové futures „INTR“ – úroková sazba

„IFUT“ – úrokové futures

*****************************

„FFMC“ – měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float multi-currency swaps)

„XFMC“ – měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float multi-currency swaps)

„XXMC“ – měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (fixed-to-fixed multi-currency swaps)

„OSMC“ – swapy více měn na bázi OIS (OIS multi-currency swaps)

„IFMC“ – inflační měnové swapy více měn (inflation multi-currency swaps)

„FFSC“ – měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float single-currency swaps)

„XFSC“ – měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float single-currency swaps)

„XXSC“ – měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (fixed-to-fixed single-currency swaps)

„OSSC“ – swapy jedné měny na bázi OIS (OIS single-currency swaps)

„IFSC“ – inflační měnové swapy jedné měny (inflation single-currency swaps)

17

Emitent podkladového dluhopisu

Je-li podkladovým nástrojem dluhopis nebo dluhopisové future, vyplní se kódem identifikátoru právnické osoby (LEI) emitenta přímého nebo hlavního podkladového dluhopisu.

{LEI}

18

Datum splatnosti podkladového dluhopisu

Vyplní se datem definované splatnosti podkladového dluhopisu.

{DATEFORMAT}

19

Datum emise podkladového dluhopisu

Vyplní se datem emise podkladového dluhopisu.

{DATEFORMAT}

20

Jmenovitá měna swapce

Vyplní se pouze pro swapce

{CURRENCYCODE_3}

21

Splatnost podkladového swapu

Vyplní se pouze pro swapce, opce na swapy, futures na swapy a forwardy na swapy

{DATEFORMAT}

22

Kód ISIN indexu inflace / kód ISIN podkladového dluhopisu

V případě swapcí týkajících se jednoho z následujících druhů podkladových swapů: inflační měnový swap jedné měny, futures/forwardy na inflační měnový swap jedné měny, inflační měnový swap více měn, futures/forwardy na inflační měnový swap více měn; má-li index inflace ISIN, vyplní se pole kódem ISIN pro daný index.

**********************************************************

V případě dluhopisových opcí / opcí na dluhopisovou opci / opcí na dluhopisový futures musí být v poli vyplněn kód ISIN hlavního podkladového dluhopisu.

{ISIN}

*****************

{ISIN}

23

Název indexu inflace

V případě swapcí týkajících se jednoho z následujících druhů podkladových swapů se pole vyplní standardizovaným názvem indexu: inflační měnový swap jedné měny, futures/forwardy na inflační měnový swap jedné měny, inflační měnový swap více měn, futures/forwardy na inflační měnový swap více měn.

{ALPHANUM-25}

24

Referenční sazba

Název referenční sazby.

{INDEX}

nebo

{ALPHANUM-25} – pokud není referenční sazba zahrnuta do seznamu {INDEX}

25

Doba trvání podkladové úrokové sazby

V tomto poli se uvádí doba trvání úrokové sazby, která je podkladem smlouvy. Doba se vyjádří v dnech, týdnech, měsících nebo letech.

Začíná se od největší jednotky doby trvání (roky) a postupuje se směrem dolů; pokud je doba trvání úrokové sazby celým číslem, je tato standardní doba trvání vyplněna v tomto poli.

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dny

{INTEGER-3}+„WEEK“ – týdny

{INTEGER-3}+„MNTH“ – měsíce

{INTEGER-3}+„YEAR“ – roky

Měnové deriváty

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro měnové deriváty ve smyslu tabulky 8.1 oddílu 8 přílohy III

| 26 | Podtyp smlouvy | Vyplní se tak, aby se odlišily dodatelné a nedodatelné forwardy, opce a swapy, jak jsou uvedeny v tabulce 8.1 oddílu 8 přílohy III. | „DLVR“ – dodatelný (deliverable)
  „NDLV“ – nedodatelný (non-deliverable) |
| --- | --- | --- | --- |

26

Podtyp smlouvy

Vyplní se tak, aby se odlišily dodatelné a nedodatelné forwardy, opce a swapy, jak jsou uvedeny v tabulce 8.1 oddílu 8 přílohy III.

„DLVR“ – dodatelný (deliverable)

„NDLV“ – nedodatelný (non-deliverable)

Akciové deriváty

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro akciové deriváty ve smyslu tabulky 6.1 oddílu 6 přílohy III

| 27 | Druh podkladového nástroje | Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv nejsou ani swapy, ani portfoliové swapy. | „STIX“ – akciový index
  „SHRS“ – akcie
  „DIVI“ – dividendový index
  „DVSE“ – akciová dividenda
  „BSKT“ – koš akcií vyplývající z podnikových opatření
  „ETFS“ – fondy obchodované v obchodním systému
  „VOLI“ – index volatility
  „OTHR“ – jiné (včetně cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, certifikátů a jiných finančních nástrojů podobných kapitálovým) |
| --- | --- | --- | --- |
| | | **************************************
  Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv jsou buď swapy, nebo portfoliové swapy a kritériem pro segmentaci 2 ve smyslu tabulky 6.1 oddílu 6 přílohy III je jedno jméno. | *************
  „SHRS“ – akcie
  „DVSE“ – akciová dividenda
  „ETFS“ – fondy obchodované v obchodním systému
  „OTHR“ – jiné (včetně cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, certifikátů a jiných finančních nástrojů podobných kapitálovým) |
| | | **************************************
  Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv jsou buď swapy, nebo portfoliové swapy a kritériem pro segmentaci 2 ve smyslu tabulky 6.1 oddílu 6 přílohy III je index. | *************
  „STIX“ – akciový index
  „DIVI“ – dividendový index
  „VOLI“ – index volatility
  „OTHR“ – jiné |
| | | **************************************
  Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv jsou buď swapy, nebo portfoliové swapy a kritériem pro segmentaci 2 ve smyslu tabulky 6.1 oddílu 6 přílohy III je koš. | *************
  „BSKT“ – koš |
| 28 | Parametr | Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv jedna z následujících možností: swapy, portfoliové swapy. | „PRBP“ – parametr výnosnosti základního vývoje
  „PRDV“ – parametr výnosnosti dividend
  „PRVA“ – parametr variance výnosnosti
  „PRVO“ – parametr volatility výnosnosti |

27

Druh podkladového nástroje

Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv nejsou ani swapy, ani portfoliové swapy.

„STIX“ – akciový index

„SHRS“ – akcie

„DIVI“ – dividendový index

„DVSE“ – akciová dividenda

„BSKT“ – koš akcií vyplývající z podnikových opatření

„ETFS“ – fondy obchodované v obchodním systému

„VOLI“ – index volatility

„OTHR“ – jiné (včetně cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, certifikátů a jiných finančních nástrojů podobných kapitálovým)

**************************************

Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv jsou buď swapy, nebo portfoliové swapy a kritériem pro segmentaci 2 ve smyslu tabulky 6.1 oddílu 6 přílohy III je jedno jméno.

*************

„SHRS“ – akcie

„DVSE“ – akciová dividenda

„ETFS“ – fondy obchodované v obchodním systému

„OTHR“ – jiné (včetně cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, certifikátů a jiných finančních nástrojů podobných kapitálovým)

**************************************

Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv jsou buď swapy, nebo portfoliové swapy a kritériem pro segmentaci 2 ve smyslu tabulky 6.1 oddílu 6 přílohy III je index.

*************

„STIX“ – akciový index

„DIVI“ – dividendový index

„VOLI“ – index volatility

„OTHR“ – jiné

**************************************

Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv jsou buď swapy, nebo portfoliové swapy a kritériem pro segmentaci 2 ve smyslu tabulky 6.1 oddílu 6 přílohy III je koš.

*************

„BSKT“ – koš

28

Parametr

Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv jedna z následujících možností: swapy, portfoliové swapy.

„PRBP“ – parametr výnosnosti základního vývoje

„PRDV“ – parametr výnosnosti dividend

„PRVA“ – parametr variance výnosnosti

„PRVO“ – parametr volatility výnosnosti

Finanční rozdílové smlouvy

Tato pole se vyplní, pouze je-li typem smlouvy rozdílová smlouva nebo sázka na rozpětí.

| 29 | Druh podkladového nástroje | Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát a typem smlouvy rozdílová smlouva nebo sázka na rozpětí. | „CURR“ – měna
  „EQUI“ – kapitál
  „BOND“ – dluhopisy
  „FTEQ“ – akciové futures/forwardy
  „OPEQ“ – opce na akcie
  „COMM“ – komodita
  „EMAL“ – povolenky na emise
  „OTHR“ – jiné |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Jmenovitá měna 1 | První měna podkladové dvojice měn. Pole se použije, je-li druhem podkladového nástroje měna. | {CURRENCYCODE_3} |
| 31 | Jmenovitá měna 2 | Druhá měna podkladové dvojice měn. Pole se použije, je-li druhem podkladového nástroje měna. | {CURRENCYCODE_3} |

29

Druh podkladového nástroje

Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát a typem smlouvy rozdílová smlouva nebo sázka na rozpětí.

„CURR“ – měna

„EQUI“ – kapitál

„BOND“ – dluhopisy

„FTEQ“ – akciové futures/forwardy

„OPEQ“ – opce na akcie

„COMM“ – komodita

„EMAL“ – povolenky na emise

„OTHR“ – jiné

30

Jmenovitá měna 1

První měna podkladové dvojice měn. Pole se použije, je-li druhem podkladového nástroje měna.

{CURRENCYCODE_3}

31

Jmenovitá měna 2

Druhá měna podkladové dvojice měn. Pole se použije, je-li druhem podkladového nástroje měna.

{CURRENCYCODE_3}

Úvěrové deriváty

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro úvěrové deriváty ve smyslu tabulky 9.1 oddílu 9 přílohy III

| 32 | Kód ISIN podkladového swapu úvěrového selhání | Vyplní se pro deriváty na swapy úvěrového selhání, a to kódem ISIN podkladového swapu. | {ISIN} |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Kód podkladového indexu | Vyplní se pro deriváty na index swapů úvěrového selhání, a to kódem ISIN indexu. | {ISIN} |
| 34 | Název podkladového indexu | Vyplní se pro deriváty na index swapů úvěrového selhání, a to standardizovaným názvem indexu. | {ALPHANUM-25} |
| 35 | Série | Případně číslo série složení indexu.
  Vyplní se pro index swapů úvěrového selhání nebo pro derivát na index swapů úvěrového selhání, a to číslem série tohoto indexu. | {DECIMAL-18/17} |
| 36 | Verze | Nová verze série se vydá, pokud jedna ze složek selže a index musí být nově vyvážen, aby se zohlednil nový celkový počet složek indexu.
  Vyplní se pro index swapů úvěrového selhání nebo pro derivát na index swapů úvěrového selhání, a to uvedením verze tohoto indexu. | {DECIMAL-18/17} |
| 37 | Měsíce rolování indexu (roll months) | Všechny měsíce, kdy se očekává rolování indexu, jak bylo stanoveno poskytovatelem indexu pro daný rok. Pole se zopakuje pro každý měsíc rolování.
  Vyplní se pro index swapů úvěrového selhání nebo pro derivát na index swapů úvěrového selhání. | „01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“,
  „07“, „08“, „09“, „10“, „11“, „12“ |
| 38 | Datum příštího rolování (next roll date) | Vyplní se pro index swapů úvěrového selhání nebo pro derivát na index swapů úvěrového selhání, a to datem příštího rolování, jak bylo stanoveno poskytovatelem indexu. | {DATEFORMAT} |
| 39 | Veřejnoprávní a veřejný emitent | Vyplní se, je-li referenčním subjektem swapu úvěrového selhání na jedno jméno nebo derivátu na swap úvěrového selhání na jedno jméno veřejnoprávní emitent ve smyslu tabulky 9.1 oddílu 9 přílohy III. | „TRUE“ – referenčním subjektem je veřejnoprávní a veřejný emitent
  „FALSE“ – referenčním subjektem není veřejnoprávní a veřejný emitent“ |
| 40 | Referenční závazek | Vyplní se pro derivát na swap úvěrového selhání na jedno jméno, a to kódem ISIN referenčního závazku. | {ISIN} |
| 41 | Referenční subjekt | Vyplní se referenčním subjektem swapu úvěrového selhání na jedno jméno nebo derivátu na swap úvěrového selhání na jedno jméno. | {COUNTRYCODE_2}
  nebo
  ISO 3166-2 – kód země ze 2 znaků následovaný pomlčkou „-“ a kódem nižší územní jednotky až ze 3 alfanumerických znaků
  nebo
  {LEI} |
| 42 | Jmenovitá měna | Měna, v níž je denominována jmenovitá částka. | {CURRENCYCODE_3} |

32

Kód ISIN podkladového swapu úvěrového selhání

Vyplní se pro deriváty na swapy úvěrového selhání, a to kódem ISIN podkladového swapu.

{ISIN}

33

Kód podkladového indexu

Vyplní se pro deriváty na index swapů úvěrového selhání, a to kódem ISIN indexu.

{ISIN}

34

Název podkladového indexu

Vyplní se pro deriváty na index swapů úvěrového selhání, a to standardizovaným názvem indexu.

{ALPHANUM-25}

35

Série

Případně číslo série složení indexu.

Vyplní se pro index swapů úvěrového selhání nebo pro derivát na index swapů úvěrového selhání, a to číslem série tohoto indexu.

{DECIMAL-18/17}

36

Verze

Nová verze série se vydá, pokud jedna ze složek selže a index musí být nově vyvážen, aby se zohlednil nový celkový počet složek indexu.

Vyplní se pro index swapů úvěrového selhání nebo pro derivát na index swapů úvěrového selhání, a to uvedením verze tohoto indexu.

{DECIMAL-18/17}

37

Měsíce rolování indexu (roll months)

Všechny měsíce, kdy se očekává rolování indexu, jak bylo stanoveno poskytovatelem indexu pro daný rok. Pole se zopakuje pro každý měsíc rolování.

Vyplní se pro index swapů úvěrového selhání nebo pro derivát na index swapů úvěrového selhání.

„01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“,

„07“, „08“, „09“, „10“, „11“, „12“

38

Datum příštího rolování (next roll date)

Vyplní se pro index swapů úvěrového selhání nebo pro derivát na index swapů úvěrového selhání, a to datem příštího rolování, jak bylo stanoveno poskytovatelem indexu.

{DATEFORMAT}

39

Veřejnoprávní a veřejný emitent

Vyplní se, je-li referenčním subjektem swapu úvěrového selhání na jedno jméno nebo derivátu na swap úvěrového selhání na jedno jméno veřejnoprávní emitent ve smyslu tabulky 9.1 oddílu 9 přílohy III.

„TRUE“ – referenčním subjektem je veřejnoprávní a veřejný emitent

„FALSE“ – referenčním subjektem není veřejnoprávní a veřejný emitent“

40

Referenční závazek

Vyplní se pro derivát na swap úvěrového selhání na jedno jméno, a to kódem ISIN referenčního závazku.

{ISIN}

41

Referenční subjekt

Vyplní se referenčním subjektem swapu úvěrového selhání na jedno jméno nebo derivátu na swap úvěrového selhání na jedno jméno.

{COUNTRYCODE_2}

nebo

ISO 3166-2 – kód země ze 2 znaků následovaný pomlčkou „-“ a kódem nižší územní jednotky až ze 3 alfanumerických znaků

nebo

{LEI}

42

Jmenovitá měna

Měna, v níž je denominována jmenovitá částka.

{CURRENCYCODE_3}

Deriváty povolenek na emise

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro deriváty povolenek na emise ve smyslu tabulky 13.1 oddílu 13 přílohy III

| 43 | Podtyp derivátu povolenek na emise | Vyplní se, je-li proměnná #3 „identifikační kód MiFIR“„DERV“ – derivát a proměnná #4 „kategorie aktiv podkladového nástroje“ je „EMAL“ – povolenky na emise. | „CERE“ – CER
  „ERUE“ – ERU
  „EUAE“ – EUA
  „EUAA“ – EUAA
  „OTHR“ – jiné“ |
| --- | --- | --- | --- |

43

Podtyp derivátu povolenek na emise

Vyplní se, je-li proměnná #3 „identifikační kód MiFIR“„DERV“ – derivát a proměnná #4 „kategorie aktiv podkladového nástroje“ je „EMAL“ – povolenky na emise.

„CERE“ – CER

„ERUE“ – ERU

„EUAE“ – EUA

„EUAA“ – EUAA

„OTHR“ – jiné“

---

PŘÍLOHA V

„PŘÍLOHA V

Kvantitativní údaje, které mají být poskytnuty pro účely výpočtů transparentnosti

Tabulka 1

Tabulka symbolů pro tabulku 2

| Symbol | Druh údajů | Definice |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Až n alfanumerických znaků | Volný text |
| {ISIN} | 12 alfanumerických znaků | Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166 |
| {MIC} | 4 alfanumerické znaky | Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383 |
| {DATEFORMAT} | Formát data podle ISO 8601 | Formátování dat: RRRR-MM-DD |
| {DECIMAL-n/m} | Celkem až n-místné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část | Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty.
  Desetinný oddělovač je „.“ (tečka),
  před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus);
  hodnoty se zaokrouhlují a nezkracují. |
| {INTEGER-n} | Až n-místné celé číslo | Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty. |

Symbol

Druh údajů

Definice

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{DECIMAL-n/m}

Celkem až n-místné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty.

Desetinný oddělovač je „.“ (tečka),

před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus);

hodnoty se zaokrouhlují a nezkracují.

{INTEGER-n}

Až n-místné celé číslo

Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty.

Tabulka 2

Podrobnosti o údajích, které mají být poskytnuty pro účely určení likvidního trhu a prahových hodnot LIS (velký rozsah) a SSTI (konkrétní objem pro daný nástroj) pro nekapitálové finanční nástroje

| Č. | Pole | Podrobnosti, které se mají vykazovat | Druh místa provedení nebo uveřejnění | Formát a normy pro oznamování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikační kód nástroje | Kód k identifikaci finančního nástroje | Regulovaný trh (RM)
  Mnohostranný obchodní systém (MTF)
  Organizovaný obchodní systém (OTF)
  Schválený systém pro uveřejňování informací (APA)
  Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (CTP) | {ISIN} |
| 2 | Datum provedení | Datum provedení obchodů. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DATEFORMAT} |
| 3 | Místo provedení | MIC segmentu obchodního systému EU nebo systematického internalizátora, je-li k dispozici, v opačném případě operační MIC.
  MIC segmentu systematického internalizátora, existuje-li, jinak operační MIC.
  Kód MIC XOFF pro mimoburzovní obchody.
  Pro daný ISIN a datum provedení shrnou schválené systémy pro uveřejňování informací všechny mimoburzovní obchodní aktivity pro daný nástroj do jediného záznamu (ISIN, XOFF, datum provedení). | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {MIC} obchodního systému nebo systematického internalizátora nebo „XOFF“ |
| 4 | Označení pozastaveného nástroje | Ukazatel toho, zda bylo obchodování s nástrojem v příslušném obchodním systému v den provedení pozastaveno po celý den.
  V důsledku toho se pole 5 vykazuje s nulovou hodnotou. | RM, MTF, OTF | „TRUE“ – pokud byl nástroj pozastaven na celý obchodní den
  nebo „FALSE“ – pokud nástroj nebyl pozastaven na celý obchodní den |
| 5 | Celkový počet obchodů | Celkový počet obchodů provedených v den provedení.
  Obchody, které byly zrušeny, musí být z hlášených údajů vyloučeny.
  Obchody, které využívají odklad uveřejnění, se započítávají do souhrnných údajů poskytnutých předkládajícími subjekty na základě data provedení.
  Ve všech případech musí být pole vyplněno hodnotou větší nebo rovnou nule.
  U nástrojů, které jsou pozastaveny na celý den, musí mít pole nulovou hodnotu. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 6 | Celkový objem | Celkový objem provedený v den provedení.
  Objem se měří podle tabulky 4 přílohy II tohoto nařízení.
  Peněžní částky se uvádějí v eurech.
  Obchody, které byly zrušeny, musí být z hlášených údajů vyloučeny.
  Obchody, které využívají odklad uveřejnění, se započítávají do souhrnných údajů poskytnutých předkládajícími subjekty na základě data provedení. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Rozmezí pásma „objem obchodu“ | Toto pole se vyplní hodnotami uvedenými v tabulkách 3 a 4 této přílohy.
  Rozmezí pásem objemu obchodů jsou definována:
  v tabulce 4 této přílohy pro povolenky na emise a jejich deriváty;
  v tabulce 3 této přílohy pro ostatní nástroje.
  U nástrojů, které jsou pozastaveny na celý den, se údaje týkající se tohoto pole a polí 8 a 9 neuvádějí. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {ALPHANUM - -140} |
| 8 | Celkový počet obchodů provedených pro dané pásmo | Celkový počet obchodů provedených v den provedení, jejichž objem je v rozmezí pásma.
  Obchody, které byly zrušeny, musí být z hlášených údajů vyloučeny.
  Obchody, které využívají odklad uveřejnění, se započítávají do souhrnných údajů poskytnutých předkládajícími subjekty na základě data provedení. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 9 | Celkový obchodovaný objem pro dané pásmo | Celkový obchodovaný objem představovaný všemi obchody provedenými v den vykazování, jejichž objem je v rozmezí pásma.
  Objem se měří podle tabulky 4 přílohy II tohoto nařízení.
  Peněžní částky se uvádějí v eurech.
  Obchody, které byly zrušeny, musí být z hlášených údajů vyloučeny.
  Obchody, které využívají odklad uveřejnění, se započítávají do souhrnných údajů poskytnutých předkládajícími subjekty na základě data provedení. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |

Č.

Pole

Podrobnosti, které se mají vykazovat

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Formát a normy pro oznamování

1

Identifikační kód nástroje

Kód k identifikaci finančního nástroje

Regulovaný trh (RM)

Mnohostranný obchodní systém (MTF)

Organizovaný obchodní systém (OTF)

Schválený systém pro uveřejňování informací (APA)

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (CTP)

{ISIN}

2

Datum provedení

Datum provedení obchodů.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Místo provedení

MIC segmentu obchodního systému EU nebo systematického internalizátora, je-li k dispozici, v opačném případě operační MIC.

MIC segmentu systematického internalizátora, existuje-li, jinak operační MIC.

Kód MIC XOFF pro mimoburzovní obchody.

Pro daný ISIN a datum provedení shrnou schválené systémy pro uveřejňování informací všechny mimoburzovní obchodní aktivity pro daný nástroj do jediného záznamu (ISIN, XOFF, datum provedení).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} obchodního systému nebo systematického internalizátora nebo „XOFF“

4

Označení pozastaveného nástroje

Ukazatel toho, zda bylo obchodování s nástrojem v příslušném obchodním systému v den provedení pozastaveno po celý den.

V důsledku toho se pole 5 vykazuje s nulovou hodnotou.

RM, MTF, OTF

„TRUE“ – pokud byl nástroj pozastaven na celý obchodní den

nebo „FALSE“ – pokud nástroj nebyl pozastaven na celý obchodní den

5

Celkový počet obchodů

Celkový počet obchodů provedených v den provedení.

Obchody, které byly zrušeny, musí být z hlášených údajů vyloučeny.

Obchody, které využívají odklad uveřejnění, se započítávají do souhrnných údajů poskytnutých předkládajícími subjekty na základě data provedení.

Ve všech případech musí být pole vyplněno hodnotou větší nebo rovnou nule.

U nástrojů, které jsou pozastaveny na celý den, musí mít pole nulovou hodnotu.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Celkový objem

Celkový objem provedený v den provedení.

Objem se měří podle tabulky 4 přílohy II tohoto nařízení.

Peněžní částky se uvádějí v eurech.

Obchody, které byly zrušeny, musí být z hlášených údajů vyloučeny.

Obchody, které využívají odklad uveřejnění, se započítávají do souhrnných údajů poskytnutých předkládajícími subjekty na základě data provedení.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Rozmezí pásma „objem obchodu“

Toto pole se vyplní hodnotami uvedenými v tabulkách 3 a 4 této přílohy.

Rozmezí pásem objemu obchodů jsou definována:

v tabulce 4 této přílohy pro povolenky na emise a jejich deriváty;

v tabulce 3 této přílohy pro ostatní nástroje.

U nástrojů, které jsou pozastaveny na celý den, se údaje týkající se tohoto pole a polí 8 a 9 neuvádějí.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUM - -140}

8

Celkový počet obchodů provedených pro dané pásmo

Celkový počet obchodů provedených v den provedení, jejichž objem je v rozmezí pásma.

Obchody, které byly zrušeny, musí být z hlášených údajů vyloučeny.

Obchody, které využívají odklad uveřejnění, se započítávají do souhrnných údajů poskytnutých předkládajícími subjekty na základě data provedení.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

9

Celkový obchodovaný objem pro dané pásmo

Celkový obchodovaný objem představovaný všemi obchody provedenými v den vykazování, jejichž objem je v rozmezí pásma.

Objem se měří podle tabulky 4 přílohy II tohoto nařízení.

Peněžní částky se uvádějí v eurech.

Obchody, které byly zrušeny, musí být z hlášených údajů vyloučeny.

Obchody, které využívají odklad uveřejnění, se započítávají do souhrnných údajů poskytnutých předkládajícími subjekty na základě data provedení.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

Tabulka 3

Pásma objemu obchodů pro dluhopisy, strukturované finanční produkty, sekuritizované deriváty, úrokové deriváty, akciové deriváty, měnové deriváty, úvěrové deriváty, komoditní deriváty, deriváty C10 a finanční rozdílové smlouvy

| Rozsah | Pásmo objemu obchodu | Definice |
| --- | --- | --- |
| Obchody o objemu mezi 0 a 1,000,000 (vyjma) | ]0 – 100,000[ | Obchody o objemu menším než 100,000 EUR |
| [100,000 – 100,000] | Obchody o objemu rovném 100,000 EUR |
| ]100,000 – 200,000[ | Obchody o objemu větším než 100,000 EUR a menším než 200,000 EUR |
| [200,000 – 300,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 200,000 EUR a menším než 300,000 EUR |
| [300,000 – 400,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 300,000 EUR a menším než 400,000 EUR |
| [Y – Y + 100,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném Y EUR a menším než Y + 100,000 EUR (krok 100,000 EUR) |
| [900,000 – 1,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 900,000 EUR a menším než 1,000,000 EUR |
| Obchody o objemu mezi 1,000,000 (včetně) a 10,000,000 (vyjma) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 1,000,000 EUR a menším než 1,500,000 EUR |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 1,500,000 EUR a menším než 2,000,000 EUR |
| [Z – Z + 500,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném Z EUR a menším než Z + 500,000 EUR (krok 500,000 EUR) |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 9,500,000 EUR a menším než 10,000,000 EUR |
| Obchody o objemu mezi 10,000,000 (včetně) a 100,000,000 (vyjma) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 10,000,000 EUR a menším než 15,000,000 EUR |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 15,000,000 EUR a menším než 20,000,000 EUR |
| [W – W + 5,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném W EUR a menším než W + 5,000,000 EUR (krok 5,000,000 EUR) |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 95,000,000 EUR a menším než 100,000,000 EUR |
| Obchody o objemu větším nebo rovném 100,000,000 | [100,000,000 – 125,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 100,000,000 EUR a menším než 125,000,000 EUR |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 125,000,000 EUR a menším než 150,000,000 EUR |
| [X – X + 25,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném X EUR a menším než X + 25,000,000 EUR (krok 25,000,000 EUR) |
| ... | ... | ... |

Rozsah

Pásmo objemu obchodu

Definice

Obchody o objemu mezi 0 a 1,000,000 (vyjma)

]0 – 100,000[

Obchody o objemu menším než 100,000 EUR

[100,000 – 100,000]

Obchody o objemu rovném 100,000 EUR

]100,000 – 200,000[

Obchody o objemu větším než 100,000 EUR a menším než 200,000 EUR

[200,000 – 300,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 200,000 EUR a menším než 300,000 EUR

[300,000 – 400,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 300,000 EUR a menším než 400,000 EUR

[Y – Y + 100,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném Y EUR a menším než Y + 100,000 EUR (krok 100,000 EUR)

[900,000 – 1,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 900,000 EUR a menším než 1,000,000 EUR

Obchody o objemu mezi 1,000,000 (včetně) a 10,000,000 (vyjma)

[1,000,000 – 1,500,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 1,000,000 EUR a menším než 1,500,000 EUR

[1,500,000 – 2,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 1,500,000 EUR a menším než 2,000,000 EUR

[Z – Z + 500,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném Z EUR a menším než Z + 500,000 EUR (krok 500,000 EUR)

[9,500,000 – 10,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 9,500,000 EUR a menším než 10,000,000 EUR

Obchody o objemu mezi 10,000,000 (včetně) a 100,000,000 (vyjma)

[10,000,000 – 15,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 10,000,000 EUR a menším než 15,000,000 EUR

[15,000,000 – 20,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 15,000,000 EUR a menším než 20,000,000 EUR

[W – W + 5,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném W EUR a menším než W + 5,000,000 EUR (krok 5,000,000 EUR)

[95,000,000 – 100,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 95,000,000 EUR a menším než 100,000,000 EUR

Obchody o objemu větším nebo rovném 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 100,000,000 EUR a menším než 125,000,000 EUR

[125,000,000 – 150,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 125,000,000 EUR a menším než 150,000,000 EUR

[X – X + 25,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném X EUR a menším než X + 25,000,000 EUR (krok 25,000,000 EUR)

...

...

...

Tabulka 4

Rozmezí pásem objemu obchodů pro povolenky na emise a deriváty na emisní povolenky

| Rozsah | Pásmo objemu obchodu | Definice |
| --- | --- | --- |
| Obchody o objemu mezi 0 a 1,000,000 (vyjma) | ]0 – 100,000[ | Obchody o objemu menším než 100,000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e) |
| [100,000 – 100,000] | Obchody o objemu rovném 100,000 tCO2e |
| ]100,000 – 200,000[ | Obchody o objemu větším než 100,000 tCO2e a menším než 200,000 tCO2e |
| [200,000 – 300,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 200,000 tCO2e a menším než 300,000 tCO2e |
| [300,000 – 400,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 300,000 tCO2e a menším než 400,000 tCO2e |
| [Y – Y + 100,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném Y tCO2e a menším než Y tCO2e + 100,000 (krok 100,000 tCO2e) |
| [900,000 – 1,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 900,000 tCO2e a menším než 1,000,000 tCO2e |
| Obchody o objemu mezi 1,000,000 (včetně) a 10,000,000 (vyjma) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 1,000,000 tCO2e a menším než 1,500,000 tCO2e |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 1,500,000 tCO2e a menším než 2,000,000 tCO2e |
| [Z – Z + 500,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném Z tCO2e a menším než Z tCO2e + 500,000 (krok 500,000 tCO2e) |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 9,500,000 tCO2e a menším než 10,000,000 tCO2e |
| Obchody o objemu mezi 10,000,000 (včetně) a 100,000,000 (vyjma) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 10,000,000 tCO2e a menším než 15,000,000 tCO2e |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 15,000,000 tCO2e a menším než 20,000,000 tCO2e |
| [W – W + 5,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném W tCO2e a menším než W tCO2e + 5,000,000 (krok 5,000,000 tCO2e) |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 95,000,000 tCO2e a menším než 100,000,000 tCO2e |
| Obchody o objemu větším nebo rovném 100,000,000 | [100,000,000 – 125,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 100,000,000 tCO2e a menším než 125,000,000 tCO2e |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném 125,000,000 tCO2e a menším než 150,000,000 tCO2e |
| [X – X + 25,000,000[ | Obchody o objemu větším nebo rovném X tCO2e a menším než X tCO2e + 25,000,000 (krok 25,000,000 tCO2e) |
| ... | ... | ...“ |

Rozsah

Pásmo objemu obchodu

Definice

Obchody o objemu mezi 0 a 1,000,000 (vyjma)

]0 – 100,000[

Obchody o objemu menším než 100,000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)

[100,000 – 100,000]

Obchody o objemu rovném 100,000 tCO2e

]100,000 – 200,000[

Obchody o objemu větším než 100,000 tCO2e a menším než 200,000 tCO2e

[200,000 – 300,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 200,000 tCO2e a menším než 300,000 tCO2e

[300,000 – 400,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 300,000 tCO2e a menším než 400,000 tCO2e

[Y – Y + 100,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném Y tCO2e a menším než Y tCO2e + 100,000 (krok 100,000 tCO2e)

[900,000 – 1,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 900,000 tCO2e a menším než 1,000,000 tCO2e

Obchody o objemu mezi 1,000,000 (včetně) a 10,000,000 (vyjma)

[1,000,000 – 1,500,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 1,000,000 tCO2e a menším než 1,500,000 tCO2e

[1,500,000 – 2,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 1,500,000 tCO2e a menším než 2,000,000 tCO2e

[Z – Z + 500,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném Z tCO2e a menším než Z tCO2e + 500,000 (krok 500,000 tCO2e)

[9,500,000 – 10,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 9,500,000 tCO2e a menším než 10,000,000 tCO2e

Obchody o objemu mezi 10,000,000 (včetně) a 100,000,000 (vyjma)

[10,000,000 – 15,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 10,000,000 tCO2e a menším než 15,000,000 tCO2e

[15,000,000 – 20,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 15,000,000 tCO2e a menším než 20,000,000 tCO2e

[W – W + 5,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném W tCO2e a menším než W tCO2e + 5,000,000 (krok 5,000,000 tCO2e)

[95,000,000 – 100,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 95,000,000 tCO2e a menším než 100,000,000 tCO2e

Obchody o objemu větším nebo rovném 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 100,000,000 tCO2e a menším než 125,000,000 tCO2e

[125,000,000 – 150,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 125,000,000 tCO2e a menším než 150,000,000 tCO2e

[X – X + 25,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném X tCO2e a menším než X tCO2e + 25,000,000 (krok 25,000,000 tCO2e)

...

...

...“

---