# Επίσημη Εφημερίδα L 131/2023

| | ISSN 1977-0669 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 131 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Νομοθεσία | 66ό έτος16 Μαΐου 2023 |

ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 131

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

66ό έτος16 Μαΐου 2023

---

| Περιεχόμενα | | II   Μη νομοθετικές πράξεις | Σελίδα |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ |
| | * | Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/944 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2023, για την τροποποίηση και τη διόρθωση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που ορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/587 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις διαφάνειας που ισχύουν για συναλλαγές σε μετοχικούς τίτλους  (
  1
  ) | 1 |
| | * | Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/945 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2023, για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/583 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις διαφάνειας που ισχύουν για συναλλαγές σε μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα  (
  1
  ) | 17 |

Περιεχόμενα

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/944 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2023, για την τροποποίηση και τη διόρθωση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που ορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/587 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις διαφάνειας που ισχύουν για συναλλαγές σε μετοχικούς τίτλους  (
  1
  )

1

1

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/945 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2023, για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/583 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις διαφάνειας που ισχύουν για συναλλαγές σε μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα  (
  1
  )

1

17

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ |

---

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

1

| EL | Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
  Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο. |
| --- | --- |

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

---

II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

| 16.5.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 131/1

---

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/944 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 2023

για την τροποποίηση και τη διόρθωση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που ορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/587 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις διαφάνειας που ισχύουν για συναλλαγές σε μετοχικούς τίτλους

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 7 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 14 παράγραφος 7 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 20 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 22 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 23 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

| (1) | Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587 της Επιτροπής (2), τον προσδιορισμό της ασυνεπούς εφαρμογής των διατάξεων που βασίζονται στο αν μια συναλλαγή «δεν συμβάλλει σε διαμόρφωση τιμής» και λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις πρακτικές διαπραγμάτευσης λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και των προσαρμογών της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην αγορά που επιτρέπουν τη δημοσίευση πληροφοριών με μικρότερη καθυστέρηση, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού. |
| --- | --- |

(1)

Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587 της Επιτροπής (2), τον προσδιορισμό της ασυνεπούς εφαρμογής των διατάξεων που βασίζονται στο αν μια συναλλαγή «δεν συμβάλλει σε διαμόρφωση τιμής» και λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις πρακτικές διαπραγμάτευσης λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και των προσαρμογών της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην αγορά που επιτρέπουν τη δημοσίευση πληροφοριών με μικρότερη καθυστέρηση, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

| (2) | Η έννοια των συναλλαγών που δεν συμβάλλουν σε διαμόρφωση τιμής, η οποία είναι σημαντική για την εφαρμογή της απαλλαγής κατ’ ιδίαν διαπραγματευθεισών συναλλαγών, της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης μετοχών, καθώς και της εξαίρεσης των απαιτήσεων μετασυναλλακτικής διαφάνειας για διμερείς συναλλαγές, έχει ερμηνευθεί διαφορετικά από τις εποπτευόμενες οντότητες, με αποτέλεσμα τη μη συνεπή δημοσίευση πληροφοριών μετασυναλλακτικής διαφάνειας. Για τη βελτίωση της διαφάνειας, της ποιότητας των δεδομένων και, τελικά, για τη διευκόλυνση της συγκέντρωσης δεδομένων, είναι αναγκαίο να απλουστευθεί και να αποσαφηνιστεί το καθεστώς αναφοράς στοιχείων που εφαρμόζεται σε συναλλαγές επί μετοχών. Για την αποφυγή αποκλινουσών ερμηνειών, θα πρέπει να εναρμονιστούν οι διάφορες διατάξεις που βασίζονται στην έννοια των συναλλαγών που δεν συμβάλλουν σε διαμόρφωση τιμής, τόσο στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/587 όσο και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής (3) που αφορά την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές που θα πρέπει να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις αναφοράς, και συνεπώς θα πρέπει να καταργηθούν οι χωριστές συναλλαγές που αναφέρονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/587. |
| --- | --- |

(2)

Η έννοια των συναλλαγών που δεν συμβάλλουν σε διαμόρφωση τιμής, η οποία είναι σημαντική για την εφαρμογή της απαλλαγής κατ’ ιδίαν διαπραγματευθεισών συναλλαγών, της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης μετοχών, καθώς και της εξαίρεσης των απαιτήσεων μετασυναλλακτικής διαφάνειας για διμερείς συναλλαγές, έχει ερμηνευθεί διαφορετικά από τις εποπτευόμενες οντότητες, με αποτέλεσμα τη μη συνεπή δημοσίευση πληροφοριών μετασυναλλακτικής διαφάνειας. Για τη βελτίωση της διαφάνειας, της ποιότητας των δεδομένων και, τελικά, για τη διευκόλυνση της συγκέντρωσης δεδομένων, είναι αναγκαίο να απλουστευθεί και να αποσαφηνιστεί το καθεστώς αναφοράς στοιχείων που εφαρμόζεται σε συναλλαγές επί μετοχών. Για την αποφυγή αποκλινουσών ερμηνειών, θα πρέπει να εναρμονιστούν οι διάφορες διατάξεις που βασίζονται στην έννοια των συναλλαγών που δεν συμβάλλουν σε διαμόρφωση τιμής, τόσο στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/587 όσο και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής (3) που αφορά την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές που θα πρέπει να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις αναφοράς, και συνεπώς θα πρέπει να καταργηθούν οι χωριστές συναλλαγές που αναφέρονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/587.

| (3) | Η εναρμόνιση της έννοιας των συναλλαγών που δεν συμβάλλουν σε διαμόρφωση τιμής με την εν λόγω έννοια στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/590 καθιστά περιττό τον ορισμό της «συναλλαγής παράδοσης (give-up)» και της «συναλλαγής αποδοχής (give-in)», δεδομένου ότι ο ορισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε μόνο σε διατάξεις που αφορούν την έννοια αυτή. Επιπλέον, ο ορισμός της «συναλλαγής χρηματοδότησης τίτλων» δεν χρησιμοποιείται στον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό. Οι εν λόγω ορισμοί θα πρέπει, επομένως, να διαγραφούν. |
| --- | --- |

(3)

Η εναρμόνιση της έννοιας των συναλλαγών που δεν συμβάλλουν σε διαμόρφωση τιμής με την εν λόγω έννοια στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/590 καθιστά περιττό τον ορισμό της «συναλλαγής παράδοσης (give-up)» και της «συναλλαγής αποδοχής (give-in)», δεδομένου ότι ο ορισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε μόνο σε διατάξεις που αφορούν την έννοια αυτή. Επιπλέον, ο ορισμός της «συναλλαγής χρηματοδότησης τίτλων» δεν χρησιμοποιείται στον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό. Οι εν λόγω ορισμοί θα πρέπει, επομένως, να διαγραφούν.

| (4) | Παρά το γεγονός ότι η προσυναλλακτική διαφάνεια σε μετοχές και μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα αυξήθηκε λόγω της εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587, το επίπεδο της προσυναλλακτικής διαφάνειας σε πραγματικό χρόνο παραμένει χαμηλό για τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ). Αυτό αποτελεί συνέπεια του σημαντικού ποσοστού των συναλλαγών ΔΑΚ, τόσο από την άποψη του αριθμού των συναλλαγών όσο και από την άποψη του όγκου των συναλλαγών, οι οποίες επί του παρόντος επωφελούνται από απαλλαγή, και ειδικότερα από την απαλλαγή λόγω μεγάλου μεγέθους που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Ως εκ τούτου, ο στόχος του εν λόγω κανονισμού για αύξηση της διαφάνειας στην αγορά ΔΑΚ δεν έχει επιτευχθεί πλήρως. Συνεπώς, για να αυξηθεί η προσυναλλακτική διαφάνεια των ΔΑΚ σε πραγματικό χρόνο, είναι αναγκαίο να αυξηθεί το όριο για προσυναλλακτικές συναλλαγές μεγάλου μεγέθους που ισχύει για τα ΔΑΚ. Η αύξηση του ορίου θα διασφαλίσει ότι περισσότερες συναλλαγές σε ΔΑΚ υπόκεινται σε απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή προστασία από τον αντίκτυπο στις τιμές για τις εντολές μεγάλου μεγέθους. |
| --- | --- |

(4)

Παρά το γεγονός ότι η προσυναλλακτική διαφάνεια σε μετοχές και μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα αυξήθηκε λόγω της εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587, το επίπεδο της προσυναλλακτικής διαφάνειας σε πραγματικό χρόνο παραμένει χαμηλό για τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ). Αυτό αποτελεί συνέπεια του σημαντικού ποσοστού των συναλλαγών ΔΑΚ, τόσο από την άποψη του αριθμού των συναλλαγών όσο και από την άποψη του όγκου των συναλλαγών, οι οποίες επί του παρόντος επωφελούνται από απαλλαγή, και ειδικότερα από την απαλλαγή λόγω μεγάλου μεγέθους που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Ως εκ τούτου, ο στόχος του εν λόγω κανονισμού για αύξηση της διαφάνειας στην αγορά ΔΑΚ δεν έχει επιτευχθεί πλήρως. Συνεπώς, για να αυξηθεί η προσυναλλακτική διαφάνεια των ΔΑΚ σε πραγματικό χρόνο, είναι αναγκαίο να αυξηθεί το όριο για προσυναλλακτικές συναλλαγές μεγάλου μεγέθους που ισχύει για τα ΔΑΚ. Η αύξηση του ορίου θα διασφαλίσει ότι περισσότερες συναλλαγές σε ΔΑΚ υπόκεινται σε απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή προστασία από τον αντίκτυπο στις τιμές για τις εντολές μεγάλου μεγέθους.

| (5) | Ομοίως, το επίπεδο μετασυναλλακτικής διαφάνειας για τα ΔΑΚ παραμένει χαμηλό, με το ποσοστό αναβολής της δημοσίευσης συναλλαγών σε ΔΑΚ να παραμένει σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με τις μετοχές και άλλα μετοχικά μέσα. Για να διασφαλιστεί ότι περισσότερες συναλλαγές σε ΔΑΚ θα υπόκεινται σε απαίτηση μετασυναλλακτικής διαφάνειας σε πραγματικό χρόνο, είναι αναγκαίο να αυξηθεί το ελάχιστο αποδεκτό μέγεθος των συναλλαγών σε ΔΑΚ που δικαιούνται αναβολή 60 λεπτών. Η εν λόγω αύξηση του ορίου αντικατοπτρίζει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της αύξησης της διαφάνειας σε πραγματικό χρόνο και της διασφάλισης επαρκούς προστασίας έναντι πιθανών αρνητικών συνεπειών από τη δημοσίευση εντολών μεγάλου μεγέθους. |
| --- | --- |

(5)

Ομοίως, το επίπεδο μετασυναλλακτικής διαφάνειας για τα ΔΑΚ παραμένει χαμηλό, με το ποσοστό αναβολής της δημοσίευσης συναλλαγών σε ΔΑΚ να παραμένει σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με τις μετοχές και άλλα μετοχικά μέσα. Για να διασφαλιστεί ότι περισσότερες συναλλαγές σε ΔΑΚ θα υπόκεινται σε απαίτηση μετασυναλλακτικής διαφάνειας σε πραγματικό χρόνο, είναι αναγκαίο να αυξηθεί το ελάχιστο αποδεκτό μέγεθος των συναλλαγών σε ΔΑΚ που δικαιούνται αναβολή 60 λεπτών. Η εν λόγω αύξηση του ορίου αντικατοπτρίζει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της αύξησης της διαφάνειας σε πραγματικό χρόνο και της διασφάλισης επαρκούς προστασίας έναντι πιθανών αρνητικών συνεπειών από τη δημοσίευση εντολών μεγάλου μεγέθους.

| (6) | Οι συμμετέχοντες στην αγορά ερμηνεύουν διαφορετικά τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για τα υβριδικά συστήματα διαπραγμάτευσης, με αποτέλεσμα τη μη συνεπή προσυναλλακτική διαφάνεια που δημοσιοποιείται από τους διαχειριστές των εν λόγω συστημάτων. Τα υβριδικά συστήματα αποτελούν συστήματα που συνδυάζουν δύο ή περισσότερα συστήματα συναλλαγών. Για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω διαχειριστές δημοσιοποιούν κατάλληλες πληροφορίες προσυναλλακτικής διαφάνειας με συνεκτικό τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για τα υβριδικά συστήματα διαπραγμάτευσης, οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας εναρμονίζονται με εκείνες των επιμέρους συστημάτων από τα οποία αποτελείται το υβριδικό σύστημα. |
| --- | --- |

(6)

Οι συμμετέχοντες στην αγορά ερμηνεύουν διαφορετικά τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για τα υβριδικά συστήματα διαπραγμάτευσης, με αποτέλεσμα τη μη συνεπή προσυναλλακτική διαφάνεια που δημοσιοποιείται από τους διαχειριστές των εν λόγω συστημάτων. Τα υβριδικά συστήματα αποτελούν συστήματα που συνδυάζουν δύο ή περισσότερα συστήματα συναλλαγών. Για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω διαχειριστές δημοσιοποιούν κατάλληλες πληροφορίες προσυναλλακτικής διαφάνειας με συνεκτικό τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για τα υβριδικά συστήματα διαπραγμάτευσης, οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας εναρμονίζονται με εκείνες των επιμέρους συστημάτων από τα οποία αποτελείται το υβριδικό σύστημα.

| (7) | Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι εξελίξεις της αγοράς, όπως η αυξημένη χρήση συστημάτων με μικρότερο χρόνο αναμονής, επιτρέπουν στους συμμετέχοντες στην αγορά να παρέχουν νωρίτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η δυνατότητα δημοσίευσης αναβαλλόμενων μετασυναλλακτικών πληροφοριών το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας διαπραγμάτευσης για συναλλαγές που εκτελέστηκαν έως και 2 ώρες πριν από το τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης είναι αδικαιολόγητα μεγάλη. Ως εκ τούτου, για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη δημοσίευση μετασυναλλακτικών πληροφοριών, είναι αναγκαίο να μειωθεί η περίοδος αυτή το αργότερο μέχρι τις 9 π.μ. τοπική ώρα της επόμενης ημέρας διαπραγμάτευσης. |
| --- | --- |

(7)

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι εξελίξεις της αγοράς, όπως η αυξημένη χρήση συστημάτων με μικρότερο χρόνο αναμονής, επιτρέπουν στους συμμετέχοντες στην αγορά να παρέχουν νωρίτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η δυνατότητα δημοσίευσης αναβαλλόμενων μετασυναλλακτικών πληροφοριών το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας διαπραγμάτευσης για συναλλαγές που εκτελέστηκαν έως και 2 ώρες πριν από το τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης είναι αδικαιολόγητα μεγάλη. Ως εκ τούτου, για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη δημοσίευση μετασυναλλακτικών πληροφοριών, είναι αναγκαίο να μειωθεί η περίοδος αυτή το αργότερο μέχρι τις 9 π.μ. τοπική ώρα της επόμενης ημέρας διαπραγμάτευσης.

| (8) | Οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι εγκεκριμένοι μηχανισμοί δημοσίευσης (ΕΜΔ) και οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν ερμηνεύουν με συνέπεια τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών μετασυναλλακτικής διαφάνειας και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και στις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς των υπολογισμών διαφάνειας. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες αυτές είναι ελλιπείς, ανακριβείς ή ασυνεπείς. Αυτό υπονομεύει τη δυνατότητα χρήσης των εν λόγω πληροφοριών και την ποιότητα και ακρίβεια των υπολογισμών διαφάνειας με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία. Ως εκ τούτου, για να προωθηθεί η συνεπής εφαρμογή των απαιτήσεων μετασυναλλακτικής διαφάνειας σε ολόκληρη την Ένωση, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί περαιτέρω το περιεχόμενο των αιτημάτων παροχής δεδομένων, και ειδικότερα τα λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να δημοσιοποιούνται από τους τόπους διαπραγμάτευσης, τους ΕΜΔ και τους παρόχους ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών όταν υποβάλλουν δεδομένα αναφοράς και ποσοτικά δεδομένα στην ESMA και τις αρμόδιες αρχές. |
| --- | --- |

(8)

Οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι εγκεκριμένοι μηχανισμοί δημοσίευσης (ΕΜΔ) και οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν ερμηνεύουν με συνέπεια τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών μετασυναλλακτικής διαφάνειας και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και στις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς των υπολογισμών διαφάνειας. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες αυτές είναι ελλιπείς, ανακριβείς ή ασυνεπείς. Αυτό υπονομεύει τη δυνατότητα χρήσης των εν λόγω πληροφοριών και την ποιότητα και ακρίβεια των υπολογισμών διαφάνειας με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία. Ως εκ τούτου, για να προωθηθεί η συνεπής εφαρμογή των απαιτήσεων μετασυναλλακτικής διαφάνειας σε ολόκληρη την Ένωση, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί περαιτέρω το περιεχόμενο των αιτημάτων παροχής δεδομένων, και ειδικότερα τα λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να δημοσιοποιούνται από τους τόπους διαπραγμάτευσης, τους ΕΜΔ και τους παρόχους ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών όταν υποβάλλουν δεδομένα αναφοράς και ποσοτικά δεδομένα στην ESMA και τις αρμόδιες αρχές.

| (9) | Συνεπώς, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/587 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. |
| --- | --- |

(9)

Συνεπώς, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/587 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

| (10) | Για να μπορούν οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι επιχειρήσεις επενδύσεων να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες αλλαγές στα συστήματά τους, ορισμένες τροποποιήσεις που εισάγονται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2024. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η συνέχεια για τις συναλλαγές που εκτελέστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, αλλά οι οποίες δημοσιεύονται ή τροποποιούνται μετά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται στις εν λόγω συναλλαγές τα άρθρα 2, 6 και 13 και το παράρτημα I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587, όπως ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 2023. |
| --- | --- |

(10)

Για να μπορούν οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι επιχειρήσεις επενδύσεων να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες αλλαγές στα συστήματά τους, ορισμένες τροποποιήσεις που εισάγονται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2024. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η συνέχεια για τις συναλλαγές που εκτελέστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, αλλά οι οποίες δημοσιεύονται ή τροποποιούνται μετά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται στις εν λόγω συναλλαγές τα άρθρα 2, 6 και 13 και το παράρτημα I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587, όπως ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 2023.

| (11) | Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την ESMA. |
| --- | --- |

(11)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την ESMA.

| (12) | Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), |
| --- | --- |

(12)

Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/587 τροποποιείται ως εξής:

| 1) | στο άρθρο 1 απαλείφονται τα σημεία 2) και 3)· |
| --- | --- |

1)

στο άρθρο 1 απαλείφονται τα σημεία 2) και 3)·

| 2) | το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:






  α) | απαλείφονται τα στοιχεία δ) έως θ)· |
| --- | --- | --- |

2)

το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

απαλείφονται τα στοιχεία δ) έως θ)·

| β) | προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ι):






  «ι) | η συναλλαγή δεν συνιστά συναλλαγή για τους σκοπούς του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής (*1). |
| --- | --- | --- |

β)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ι):

«ι)

η συναλλαγή δεν συνιστά συναλλαγή για τους σκοπούς του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής (*1).

*1

(*1)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 449).»·"

*1

| 3) | το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:






  α) | απαλείφονται τα στοιχεία δ) έως θ)· |
| --- | --- | --- |

3)

το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)

απαλείφονται τα στοιχεία δ) έως θ)·

| β) | προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ια)·






  «ια) | η συναλλαγή δεν συνιστά συναλλαγή για τους σκοπούς του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.»· |
| --- | --- | --- |

β)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ια)·

«ια)

η συναλλαγή δεν συνιστά συναλλαγή για τους σκοπούς του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.»·

| 4) | Το άρθρο 7 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «2.   Οποιαδήποτε εντολή που αφορά διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται μεγάλου μεγέθους εάν είναι ίση με ή μεγαλύτερη από 3 000 000 EUR.»· |
| --- | --- |

4)

Το άρθρο 7 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οποιαδήποτε εντολή που αφορά διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται μεγάλου μεγέθους εάν είναι ίση με ή μεγαλύτερη από 3 000 000 EUR.»·

| 5) | στο άρθρο 13 απαλείφονται τα στοιχεία β), γ) και δ)· |
| --- | --- |

5)

στο άρθρο 13 απαλείφονται τα στοιχεία β), γ) και δ)·

| 6) | στο άρθρο 15 παράγραφος 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:






  «β) | το αργότερο κατά την έναρξη της επόμενης ημέρας διαπραγμάτευσης της σημαντικότερης αγοράς από άποψη ρευστότητας για συναλλαγές που δεν καλύπτονται από το στοιχείο α).»· |
| --- | --- | --- |

6)

στο άρθρο 15 παράγραφος 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

το αργότερο κατά την έναρξη της επόμενης ημέρας διαπραγμάτευσης της σημαντικότερης αγοράς από άποψη ρευστότητας για συναλλαγές που δεν καλύπτονται από το στοιχείο α).»·

| 7) | το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:






  α) | η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «2.   Οι αρμόδιες αρχές, οι διαχειριστές αγοράς και οι επιχειρήσεις επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων επενδύσεων που διαχειρίζονται τόπο διαπραγμάτευσης, χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) και του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για την περίοδο μεταξύ της πρώτης Δευτέρας του Απριλίου του έτους κατά το οποίο δημοσιεύονται οι πληροφορίες και της ημέρας πριν από την πρώτη Δευτέρα του Απριλίου του επόμενου έτους.»· |
| --- | --- | --- |

7)

το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι αρμόδιες αρχές, οι διαχειριστές αγοράς και οι επιχειρήσεις επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων επενδύσεων που διαχειρίζονται τόπο διαπραγμάτευσης, χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) και του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για την περίοδο μεταξύ της πρώτης Δευτέρας του Απριλίου του έτους κατά το οποίο δημοσιεύονται οι πληροφορίες και της ημέρας πριν από την πρώτη Δευτέρα του Απριλίου του επόμενου έτους.»·

| β) | προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 6 και 7:

  «6.   Όταν η ESMA ή οι αρμόδιες αρχές ζητούν πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ παρέχουν τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.


  7.   Όταν το μέγεθος συναλλαγών που καθορίζεται για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο α), του άρθρου 11 παράγραφος 1 και του άρθρου 15 παράγραφος 1 εκφράζεται σε νομισματική αξία και το χρηματοπιστωτικό μέσο δεν εκφράζεται σε ευρώ, το μέγεθος συναλλαγών μετατρέπεται στο νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το χρηματοπιστωτικό μέσο εφαρμόζοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.»· |
| --- | --- |

β)

προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 6 και 7:

«6.   Όταν η ESMA ή οι αρμόδιες αρχές ζητούν πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ παρέχουν τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

7.   Όταν το μέγεθος συναλλαγών που καθορίζεται για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο α), του άρθρου 11 παράγραφος 1 και του άρθρου 15 παράγραφος 1 εκφράζεται σε νομισματική αξία και το χρηματοπιστωτικό μέσο δεν εκφράζεται σε ευρώ, το μέγεθος συναλλαγών μετατρέπεται στο νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το χρηματοπιστωτικό μέσο εφαρμόζοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.»·

| 8) | το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού· |
| --- | --- |

8)

το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

| 9) | το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού· |
| --- | --- |

9)

το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

| 10) | Το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα IV. |
| --- | --- |

10)

Το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα IV.

Άρθρο 2

Διορθώσεις στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/587

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/587 διορθώνεται ως εξής:

| 1) | Στο άρθρο 9, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:






  «β) | η ρύθμιση συνάδει με τεχνικές ρυθμίσεις ισοδύναμες των ρυθμίσεων που προσδιορίζονται για εγκεκριμένους μηχανισμούς δημοσίευσης (ΕΜΔ) στο άρθρο 14 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571, οι οποίες διευκολύνουν την ενοποίηση των δεδομένων με παρόμοια δεδομένα προερχόμενα από άλλες πηγές·»· |
| --- | --- | --- |

1)

Στο άρθρο 9, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

η ρύθμιση συνάδει με τεχνικές ρυθμίσεις ισοδύναμες των ρυθμίσεων που προσδιορίζονται για εγκεκριμένους μηχανισμούς δημοσίευσης (ΕΜΔ) στο άρθρο 14 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571, οι οποίες διευκολύνουν την ενοποίηση των δεδομένων με παρόμοια δεδομένα προερχόμενα από άλλες πηγές·»·

| 2) | Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Άρθρο 18
  Αναφορά σε αρμόδιες αρχές
  [Άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]
  Αρμόδια αρχή για συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, υπεύθυνη για την πραγματοποίηση των υπολογισμών και τη διασφάλιση της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 4, 7, 11 και 17, θεωρείται η αρμόδια αρχή της σημαντικότερης αγοράς από άποψη ρευστότητας του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 16 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.». |
| --- | --- |

2)

Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 18

Αναφορά σε αρμόδιες αρχές

[Άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

Αρμόδια αρχή για συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, υπεύθυνη για την πραγματοποίηση των υπολογισμών και τη διασφάλιση της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 4, 7, 11 και 17, θεωρείται η αρμόδια αρχή της σημαντικότερης αγοράς από άποψη ρευστότητας του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 16 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.».

Άρθρο 3

Μεταβατική διάταξη

Τα άρθρα 2, 6 και 13 και το παράρτημα I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587, όπως ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2023, εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε συναλλαγές που εκτελούνται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το άρθρο 1 σημεία 2, 3, 5 και 8 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2023.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84.

1

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/587 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις μετοχές, τα πιστοποιητικά αποθετηρίου, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα και τις υποχρεώσεις εκτέλεσης συναλλαγών σχετικά με ορισμένες μετοχές σε τόπο διαπραγμάτευσης ή από συστηματικό εσωτερικοποιητή (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 387).

2

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 449).

3

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

4

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα Ι του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587 τροποποιείται ως εξής:

| 1) | Ο πίνακας 1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 1


  Περιγραφή του είδους των συστημάτων διαπραγμάτευσης και των συναφών πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 3









  Γραμμή | Είδος συστήματος διαπραγμάτευσης | Περιγραφή του συστήματος διαπραγμάτευσης | Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύστημα συνεχούς διαπραγμάτευσης βάσει βιβλίου εντολών | Σύστημα το οποίο, μέσω βιβλίου εντολών και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αντιστοιχίζει τις εντολές πώλησης με εντολές αγοράς βάσει της καλύτερης διαθέσιμης τιμής σε συνεχή βάση. | Ο αθροιστικός αριθμός εντολών και οι μετοχές, τα αποθετήρια τίτλων, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ), τα πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που τους αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο τιμής, τουλάχιστον για τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμής αγοράς και πώλησης. |
| 2 | Σύστημα διαπραγμάτευσης βάσει προσφορών (ζευγών εντολών) | Σύστημα στο οποίο οι συναλλαγές συνάπτονται με βάση δεσμευτικά ζεύγη εντολών που τίθενται σε συνεχή βάση στη διάθεση των συμμετεχόντων, και το οποίο υποχρεώνει τους ειδικούς διαπραγματευτές να διατηρούν ζεύγη εντολών σε μέγεθος που εξισορροπεί την ανάγκη των μελών και των συμμετεχόντων να διαπραγματεύονται σε εμπορικά μεγέθη, αφενός, με τον κίνδυνο στον οποίον εκτίθεται ο ίδιος ο ειδικός διαπραγματευτής, αφετέρου. | Η καλύτερη τιμή αγοράς και πώλησης ανά τιμή εκάστου ειδικού διαπραγματευτή σε μετοχές, αποθετήρια τίτλων, ΔΑΚ, πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στο σύστημα διαπραγμάτευσης, μαζί με τους όγκους που συνδέονται με αυτές τις τιμές. Οι τιμές αγοράς και πώλησης που δημοσιοποιούνται είναι εκείνες που αντιπροσωπεύουν δεσμευτικές προσφορές αγοράς και πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων και που δείχνουν την τιμή και τον όγκο των χρηματοπιστωτικών μέσων στην οποία/στον οποίο είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν ή να πωλήσουν οι εγγεγραμμένοι ειδικοί διαπραγματευτές. Σε εξαιρετικές συνθήκες αγοράς, ωστόσο, μπορούν να επιτρέπονται ενδεικτικές τιμές ή τιμές μόνον πώλησης ή μόνον αγοράς για περιορισμένο χρονικό διάστημα. |
| 3 | Σύστημα διαπραγμάτευσης με περιοδική δημοπρασία | Σύστημα το οποίο αντιστοιχίζει εντολές βάσει περιοδικής δημοπρασίας και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. | Η τιμή στην οποία το σύστημα διαπραγμάτευσης με δημοπρασία θα ικανοποιούσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αλγόριθμο διαπραγμάτευσής του όσον αφορά μετοχές, αποθετήρια τίτλων, ΔΑΚ, πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στο σύστημα διαπραγμάτευσης και ο δυνητικά εκτελεστός όγκος συναλλαγών στην τιμή αυτή από τους συμμετέχοντες στο σύστημα. |
| 4 | Σύστημα αίτησης προσδιορισμού τιμής | Σύστημα όπου παρέχεται προσφορά τιμής ή τιμών εις απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής που υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα μέλη ή έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες. Η προσφορά είναι εκτελέσιμη αποκλειστικά από το μέλος ή τον συμμετέχοντα που υπέβαλε την αίτηση. Το μέλος ή ο συμμετέχων που υπέβαλε την αίτηση μπορεί να συνάψει συναλλαγή με την αποδοχή της προσφοράς τιμής ή τιμών που του υποβλήθηκε κατόπιν αιτήσεως. | Οι προσφορές τιμής και οι συνδεόμενοι όγκοι από οποιοδήποτε μέλος ή συμμετέχοντα, που, εάν υπάρξει αποδοχή τους, θα οδηγήσουν σε συναλλαγή βάσει των κανόνων του συστήματος. Όλες οι υποβληθείσες προσφορές τιμής εις απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής μπορούν να δημοσιεύονται ταυτοχρόνως, αλλά όχι αργότερα από τη στιγμή που καθίστανται εκτελέσιμες. |
| 5 | Υβριδικό σύστημα διαπραγμάτευσης | Σύστημα το οποίο εμπίπτει σε δύο ή περισσότερα είδη συστημάτων διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στις γραμμές 1 έως 4 του παρόντος πίνακα. | Για τα υβριδικά συστήματα που συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικά συστήματα διαπραγμάτευσης, οι απαιτήσεις αντιστοιχούν στις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας που ισχύουν για κάθε είδος συστήματος διαπραγμάτευσης που αποτελεί μέρος του υβριδικού συστήματος.
  Για τα υβριδικά συστήματα που συνδυάζουν στη συνέχεια δύο ή περισσότερα συστήματα διαπραγμάτευσης, οι απαιτήσεις αντιστοιχούν στις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας που ισχύουν για το αντίστοιχο σύστημα διαπραγμάτευσης που λειτουργεί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. |
| 6 | Κάθε άλλο σύστημα διαπραγμάτευσης | Οποιοδήποτε άλλο είδος συστήματος διαπραγμάτευσης που δεν καλύπτεται από τις γραμμές 1 έως 5. | Επαρκείς πληροφορίες ως προς το επίπεδο εντολών ή ζευγών εντολών και του συναλλακτικού ενδιαφέροντος όσον αφορά μετοχές, αποθετήρια τίτλων, ΔΑΚ, πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στο σύστημα διαπραγμάτευσης· ειδικότερα, τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμών αγοράς και πώλησης και/ή ζεύγη εντολών για κάθε ειδικό διαπραγματευτή στο εν λόγω μέσο, εφόσον το επιτρέπουν τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού διαμόρφωσης της τιμής.»· |

1)

Ο πίνακας 1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 1

Περιγραφή του είδους των συστημάτων διαπραγμάτευσης και των συναφών πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 3

Γραμμή

Είδος συστήματος διαπραγμάτευσης

Περιγραφή του συστήματος διαπραγμάτευσης

Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται

1

Σύστημα συνεχούς διαπραγμάτευσης βάσει βιβλίου εντολών

Σύστημα το οποίο, μέσω βιβλίου εντολών και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αντιστοιχίζει τις εντολές πώλησης με εντολές αγοράς βάσει της καλύτερης διαθέσιμης τιμής σε συνεχή βάση.

Ο αθροιστικός αριθμός εντολών και οι μετοχές, τα αποθετήρια τίτλων, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ), τα πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που τους αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο τιμής, τουλάχιστον για τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμής αγοράς και πώλησης.

2

Σύστημα διαπραγμάτευσης βάσει προσφορών (ζευγών εντολών)

Σύστημα στο οποίο οι συναλλαγές συνάπτονται με βάση δεσμευτικά ζεύγη εντολών που τίθενται σε συνεχή βάση στη διάθεση των συμμετεχόντων, και το οποίο υποχρεώνει τους ειδικούς διαπραγματευτές να διατηρούν ζεύγη εντολών σε μέγεθος που εξισορροπεί την ανάγκη των μελών και των συμμετεχόντων να διαπραγματεύονται σε εμπορικά μεγέθη, αφενός, με τον κίνδυνο στον οποίον εκτίθεται ο ίδιος ο ειδικός διαπραγματευτής, αφετέρου.

Η καλύτερη τιμή αγοράς και πώλησης ανά τιμή εκάστου ειδικού διαπραγματευτή σε μετοχές, αποθετήρια τίτλων, ΔΑΚ, πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στο σύστημα διαπραγμάτευσης, μαζί με τους όγκους που συνδέονται με αυτές τις τιμές. Οι τιμές αγοράς και πώλησης που δημοσιοποιούνται είναι εκείνες που αντιπροσωπεύουν δεσμευτικές προσφορές αγοράς και πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων και που δείχνουν την τιμή και τον όγκο των χρηματοπιστωτικών μέσων στην οποία/στον οποίο είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν ή να πωλήσουν οι εγγεγραμμένοι ειδικοί διαπραγματευτές. Σε εξαιρετικές συνθήκες αγοράς, ωστόσο, μπορούν να επιτρέπονται ενδεικτικές τιμές ή τιμές μόνον πώλησης ή μόνον αγοράς για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

3

Σύστημα διαπραγμάτευσης με περιοδική δημοπρασία

Σύστημα το οποίο αντιστοιχίζει εντολές βάσει περιοδικής δημοπρασίας και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η τιμή στην οποία το σύστημα διαπραγμάτευσης με δημοπρασία θα ικανοποιούσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αλγόριθμο διαπραγμάτευσής του όσον αφορά μετοχές, αποθετήρια τίτλων, ΔΑΚ, πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στο σύστημα διαπραγμάτευσης και ο δυνητικά εκτελεστός όγκος συναλλαγών στην τιμή αυτή από τους συμμετέχοντες στο σύστημα.

4

Σύστημα αίτησης προσδιορισμού τιμής

Σύστημα όπου παρέχεται προσφορά τιμής ή τιμών εις απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής που υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα μέλη ή έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες. Η προσφορά είναι εκτελέσιμη αποκλειστικά από το μέλος ή τον συμμετέχοντα που υπέβαλε την αίτηση. Το μέλος ή ο συμμετέχων που υπέβαλε την αίτηση μπορεί να συνάψει συναλλαγή με την αποδοχή της προσφοράς τιμής ή τιμών που του υποβλήθηκε κατόπιν αιτήσεως.

Οι προσφορές τιμής και οι συνδεόμενοι όγκοι από οποιοδήποτε μέλος ή συμμετέχοντα, που, εάν υπάρξει αποδοχή τους, θα οδηγήσουν σε συναλλαγή βάσει των κανόνων του συστήματος. Όλες οι υποβληθείσες προσφορές τιμής εις απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής μπορούν να δημοσιεύονται ταυτοχρόνως, αλλά όχι αργότερα από τη στιγμή που καθίστανται εκτελέσιμες.

5

Υβριδικό σύστημα διαπραγμάτευσης

Σύστημα το οποίο εμπίπτει σε δύο ή περισσότερα είδη συστημάτων διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στις γραμμές 1 έως 4 του παρόντος πίνακα.

Για τα υβριδικά συστήματα που συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικά συστήματα διαπραγμάτευσης, οι απαιτήσεις αντιστοιχούν στις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας που ισχύουν για κάθε είδος συστήματος διαπραγμάτευσης που αποτελεί μέρος του υβριδικού συστήματος.

Για τα υβριδικά συστήματα που συνδυάζουν στη συνέχεια δύο ή περισσότερα συστήματα διαπραγμάτευσης, οι απαιτήσεις αντιστοιχούν στις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας που ισχύουν για το αντίστοιχο σύστημα διαπραγμάτευσης που λειτουργεί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

6

Κάθε άλλο σύστημα διαπραγμάτευσης

Οποιοδήποτε άλλο είδος συστήματος διαπραγμάτευσης που δεν καλύπτεται από τις γραμμές 1 έως 5.

Επαρκείς πληροφορίες ως προς το επίπεδο εντολών ή ζευγών εντολών και του συναλλακτικού ενδιαφέροντος όσον αφορά μετοχές, αποθετήρια τίτλων, ΔΑΚ, πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στο σύστημα διαπραγμάτευσης· ειδικότερα, τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμών αγοράς και πώλησης και/ή ζεύγη εντολών για κάθε ειδικό διαπραγματευτή στο εν λόγω μέσο, εφόσον το επιτρέπουν τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού διαμόρφωσης της τιμής.»·

| 2) | Οι πίνακες 3 και 4 αντικαθίστανται από τους ακόλουθους πίνακες:
  «Πίνακας 3


  Κατάλογος λεπτομερειών για τους σκοπούς μετασυναλλακτικής διαφάνειας










  # | Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου | Περιγραφή και λεπτομέρειες που πρέπει να δημοσιεύονται | Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης | Μορφότυπος που πρέπει να συμπληρώνεται, όπως ορίζεται στον πίνακα 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης | Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή.
  Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574.
  Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ημερομηνία και η ώρα όταν τα μέρη συμφωνούν για το περιεχόμενο των ακόλουθων πεδίων: ποσότητα, τιμή, νομίσματα, όπως προσδιορίζονται στα πεδία 31, 34 και 44 του πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590, αναγνωριστικός κωδικός μέσου, ταξινόμηση του μέσου και κωδικός υποκείμενου μέσου, κατά περίπτωση. Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ώρα αναφέρεται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.
  Όταν η συναλλαγή προκύπτει από εντολή που διαβιβάστηκε από την εκτελεστική επιχείρηση για λογαριασμό πελάτη σε τρίτο μέρος, και δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις διαβίβασης που καθορίζονται στο άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590, πρόκειται για την ημερομηνία και την ώρα της συναλλαγής παρά για την ώρα της διαβίβασης της εντολής. | Ρυθμιζόμενη αγορά (RM)
  Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης — ΠΜΔ (MTF)
  Εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσίευσης — ΕΜΔ (APA)
  Πάροχος ενοποιημένου δελτίου — ΠΕΔ (CTP) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Αναγνωριστικός κωδικός μέσου | Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου. | RM, MTF, APA, CTP | {ISIN} |
| 3 | Τιμή | Η τιμή διαπραγμάτευσης της συναλλαγής, εξαιρουμένων προμηθειών και δεδουλευμένων τόκων, κατά περίπτωση.
  Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος.
  Όταν η τιμή δεν είναι διαθέσιμη επί του παρόντος και εκκρεμεί (PNDG) ή δεν εφαρμόζεται (NOAP), το πεδίο αυτό δεν συμπληρώνεται. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/13} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία στην περίπτωση μετοχών και μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων
  {DECIMAL-11/10} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων |
| 4 | Μη διαθέσιμη τιμή | Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, η αναγραφόμενη τιμή είναι “PNDG” (εκκρεμεί).
  Όταν δεν εφαρμόζεται τιμή, η τιμή είναι “NOAP”. | RM, MTF, APA, CTP | “PNDG” σε περίπτωση η τιμή που δεν είναι διαθέσιμη
  “NOAP” σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τιμή |
| 5 | Νόμισμα έκφρασης τιμής | Μονάδα του κύριου νομίσματος στο οποίο εκφράζεται η τιμή (εφαρμόζεται εάν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία). | RM, MTF APA, CTP | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Μονάδα έκφρασης τιμής | Δηλώνεται αν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία, ως ποσοστό ή ως απόδοση. | RM, MTF APA, CTP | “MONE” — Χρηματική αξία
  στην περίπτωση μετοχών και μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων
  “PERC” — Ποσοστό
  στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων
  “YIEL” — Απόδοση
  στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων
  “BAPO” — Μονάδες βάσης
  στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων |
| 7 | Ποσότητα | Αριθμός μονάδων των χρηματοπιστωτικών μέσων.
  Η ονομαστική ή χρηματική αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων
  {DECIMAL-18/5} σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία |
| 8 | Τόπος εκτέλεσης | Αναγνωριστικό στοιχείο του τόπου όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή.
  Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.
  Χρησιμοποιείται ο κωδικός “SINT” για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο εκτελείται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή.
  Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC “XOFF” για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκτελείται ούτε σε τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ ούτε σε συστηματικό εσωτερικοποιητή. Εάν η συναλλαγή εκτελείται σε οργανωμένο χώρο διαπραγμάτευσης εκτός της ΕΕ, τότε, εκτός από τον κωδικό MIC “XOFF”, απαιτείται επίσης η συμπλήρωση του πεδίου “τόπος εκτέλεσης τρίτης χώρας”. | RM, MTF, APA, CTP | {MIC} — τόποι διαπραγμάτευσης της ΕΕ ή
  “SINT” — συστηματικός εσωτερικοποιητής
  “XOFF” — άλλο |
| 9 | Τόπος εκτέλεσης τρίτης χώρας | Αναγνωριστικό στοιχείο του τόπου διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή. Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.
  Όταν η συναλλαγή δεν εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας, το πεδίο δεν συμπληρώνεται. | APA, CTP | {MIC} |
| 10 | Ημερομηνία και ώρα δημοσίευσης | Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία δημοσιεύθηκε η συναλλαγή από τόπο διαπραγμάτευσης ή ΕΜΔ.
  Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574.
  Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ημερομηνία και η ώρα αναφέρονται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου. | RM, MTF, APA, CTP | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 11 | Τόπος δημοσίευσης | Κωδικός που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του τόπου διαπραγμάτευσης ή του ΕΜΔ που δημοσιεύει τη συναλλαγή. | CTP | τόπος διαπραγμάτευσης: {MIC}
  ΕΜΔ: Κωδικός MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383 (4 χαρακτήρες), όπου υπάρχει. Ειδάλλως, κωδικός με 4 χαρακτήρες, όπως δημοσιεύεται στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων στον δικτυακό τόπο της ESMA. |
| 12 | Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής | Αλφαριθμητικός κωδικός που αποδίδεται από τόπους διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με το άρθρο 12 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580 της Επιτροπής (1)) και ΕΜΔ, και χρησιμοποιείται σε κάθε μεταγενέστερη αναφορά στη συγκεκριμένη συναλλαγή.
  Ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, και ανά ημέρα διαπραγμάτευσης. Εάν ο τόπος διαπραγμάτευσης δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC τμήματος, ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC λειτουργίας ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.
  Εάν ο ΕΜΔ δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC, ο κωδικός είναι μοναδικός, συνεπής και σταθερός ανά κωδικό με 4 χαρακτήρες χρησιμοποιούμενο για την ταυτοποίηση του ΕΜΔ ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.
  Τα συστατικά στοιχεία του αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα των αντισυμβαλλομένων στη συναλλαγή στην οποία αποδίδεται ο κωδικός. | RM, MTF, APA, CTP | {ALPHANUM-52} |

2)

Οι πίνακες 3 και 4 αντικαθίστανται από τους ακόλουθους πίνακες:

«Πίνακας 3

Κατάλογος λεπτομερειών για τους σκοπούς μετασυναλλακτικής διαφάνειας

#

Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου

Περιγραφή και λεπτομέρειες που πρέπει να δημοσιεύονται

Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης

Μορφότυπος που πρέπει να συμπληρώνεται, όπως ορίζεται στον πίνακα 2

1

Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή.

Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574.

Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ημερομηνία και η ώρα όταν τα μέρη συμφωνούν για το περιεχόμενο των ακόλουθων πεδίων: ποσότητα, τιμή, νομίσματα, όπως προσδιορίζονται στα πεδία 31, 34 και 44 του πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590, αναγνωριστικός κωδικός μέσου, ταξινόμηση του μέσου και κωδικός υποκείμενου μέσου, κατά περίπτωση. Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ώρα αναφέρεται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.

Όταν η συναλλαγή προκύπτει από εντολή που διαβιβάστηκε από την εκτελεστική επιχείρηση για λογαριασμό πελάτη σε τρίτο μέρος, και δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις διαβίβασης που καθορίζονται στο άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590, πρόκειται για την ημερομηνία και την ώρα της συναλλαγής παρά για την ώρα της διαβίβασης της εντολής.

Ρυθμιζόμενη αγορά (RM)

Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης — ΠΜΔ (MTF)

Εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσίευσης — ΕΜΔ (APA)

Πάροχος ενοποιημένου δελτίου — ΠΕΔ (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου.

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Τιμή

Η τιμή διαπραγμάτευσης της συναλλαγής, εξαιρουμένων προμηθειών και δεδουλευμένων τόκων, κατά περίπτωση.

Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος.

Όταν η τιμή δεν είναι διαθέσιμη επί του παρόντος και εκκρεμεί (PNDG) ή δεν εφαρμόζεται (NOAP), το πεδίο αυτό δεν συμπληρώνεται.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία στην περίπτωση μετοχών και μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

{DECIMAL-11/10} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

4

Μη διαθέσιμη τιμή

Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, η αναγραφόμενη τιμή είναι “PNDG” (εκκρεμεί).

Όταν δεν εφαρμόζεται τιμή, η τιμή είναι “NOAP”.

RM, MTF, APA, CTP

“PNDG” σε περίπτωση η τιμή που δεν είναι διαθέσιμη

“NOAP” σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τιμή

5

Νόμισμα έκφρασης τιμής

Μονάδα του κύριου νομίσματος στο οποίο εκφράζεται η τιμή (εφαρμόζεται εάν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία).

RM, MTF APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Μονάδα έκφρασης τιμής

Δηλώνεται αν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία, ως ποσοστό ή ως απόδοση.

RM, MTF APA, CTP

“MONE” — Χρηματική αξία

στην περίπτωση μετοχών και μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

“PERC” — Ποσοστό

στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

“YIEL” — Απόδοση

στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

“BAPO” — Μονάδες βάσης

στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

7

Ποσότητα

Αριθμός μονάδων των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Η ονομαστική ή χρηματική αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων

{DECIMAL-18/5} σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία

8

Τόπος εκτέλεσης

Αναγνωριστικό στοιχείο του τόπου όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός “SINT” για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο εκτελείται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC “XOFF” για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκτελείται ούτε σε τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ ούτε σε συστηματικό εσωτερικοποιητή. Εάν η συναλλαγή εκτελείται σε οργανωμένο χώρο διαπραγμάτευσης εκτός της ΕΕ, τότε, εκτός από τον κωδικό MIC “XOFF”, απαιτείται επίσης η συμπλήρωση του πεδίου “τόπος εκτέλεσης τρίτης χώρας”.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} — τόποι διαπραγμάτευσης της ΕΕ ή

“SINT” — συστηματικός εσωτερικοποιητής

“XOFF” — άλλο

9

Τόπος εκτέλεσης τρίτης χώρας

Αναγνωριστικό στοιχείο του τόπου διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή. Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.

Όταν η συναλλαγή δεν εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας, το πεδίο δεν συμπληρώνεται.

APA, CTP

{MIC}

10

Ημερομηνία και ώρα δημοσίευσης

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία δημοσιεύθηκε η συναλλαγή από τόπο διαπραγμάτευσης ή ΕΜΔ.

Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574.

Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ημερομηνία και η ώρα αναφέρονται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Τόπος δημοσίευσης

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του τόπου διαπραγμάτευσης ή του ΕΜΔ που δημοσιεύει τη συναλλαγή.

CTP

τόπος διαπραγμάτευσης: {MIC}

ΕΜΔ: Κωδικός MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383 (4 χαρακτήρες), όπου υπάρχει. Ειδάλλως, κωδικός με 4 χαρακτήρες, όπως δημοσιεύεται στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων στον δικτυακό τόπο της ESMA.

12

Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής

Αλφαριθμητικός κωδικός που αποδίδεται από τόπους διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με το άρθρο 12 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580 της Επιτροπής (1)) και ΕΜΔ, και χρησιμοποιείται σε κάθε μεταγενέστερη αναφορά στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, και ανά ημέρα διαπραγμάτευσης. Εάν ο τόπος διαπραγμάτευσης δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC τμήματος, ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC λειτουργίας ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.

Εάν ο ΕΜΔ δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC, ο κωδικός είναι μοναδικός, συνεπής και σταθερός ανά κωδικό με 4 χαρακτήρες χρησιμοποιούμενο για την ταυτοποίηση του ΕΜΔ ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.

Τα συστατικά στοιχεία του αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα των αντισυμβαλλομένων στη συναλλαγή στην οποία αποδίδεται ο κωδικός.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}

Πίνακας 4

Κατάλογος σημάνσεων για τους σκοπούς μετασυναλλακτικής διαφάνειας

| Σήμανση | Ονομασία | Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| “BENC” | Σήμανση συναλλαγών με βάση δείκτη αναφοράς | RM, MTF
  APA
  CTP | Συναλλαγές που εκτελούνται με βάση τιμή η οποία υπολογίζεται σε περισσότερα του ενός χρονικά σημεία σύμφωνα με δεδομένο δείκτη αναφοράς, όπως με βάση σταθμισμένη βάσει όγκου μέση τιμή ή σταθμισμένη βάσει χρόνου μέση τιμή. |
| “NPFT” | Σήμανση συναλλαγών που δεν συμβάλλουν σε διαμόρφωση τιμής | RM, MTF
  CTP | Συναλλαγές που δεν συμβάλλουν σε διαμόρφωση τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590. |
| “PORT” | Σήμανση συναλλαγών χαρτοφυλακίου | RM, MTF
  APA
  CTP | Συναλλαγές σε πέντε ή περισσότερα διαφορετικά χρηματοπιστωτικά μέσα, στην περίπτωση που η διαπραγμάτευση για τις εν λόγω συναλλαγές πραγματοποιείται ταυτόχρονα από τον ίδιο πελάτη και ως ενιαία παρτίδα έναντι συγκεκριμένης τιμής αναφοράς. |
| “CONT” | Σήμανση εξαρτώμενων συναλλαγών | RM, MTF
  APA
  CTP | Συναλλαγές που εξαρτώνται από την αγορά, πώληση, δημιουργία ή εξόφληση σύμβασης παραγώγου ή άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου, στην περίπτωση που όλα τα συστατικά μέρη της συναλλαγής προορίζονται να εκτελεστούν ως ενιαία παρτίδα. |
| “ACTX” | Σήμανση συναλλαγών διασταύρωσης (agency cross) | APA
  CTP | Συναλλαγές όπου μια επιχείρηση επενδύσεων έχει συγκεντρώσει τις εντολές των πελατών κατά τρόπο ώστε η αγορά και η πώληση να διενεργούνται ως μία συναλλαγή που αφορά τον ίδιο όγκο και την ίδια τιμή. |
| “SDIV” | Σήμανση ειδικής συναλλαγής με μέρισμα | RM, MTF
  APA
  CTP | Συναλλαγές που είτε: εκτελούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου χωρίς μέρισμα, όπου το μέρισμα ή άλλη μορφή διανομής μερισμάτων περιέρχεται στον αγοραστή αντί για τον πωλητή· είτε εκτελούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου μαζί με μέρισμα, όπου το μέρισμα ή άλλη μορφή διανομής μερισμάτων περιέρχεται στον πωλητή αντί για τον αγοραστή. |
| “LRGS” | Σήμανση συναλλαγής μετασυναλλακτικού μεγάλου μεγέθους | RM, MTF
  APA
  CTP | Συναλλαγές που είναι μεγάλου μεγέθους σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της αγοράς, για τις οποίες επιτρέπεται αναβολή της δημοσίευσης βάσει του άρθρου 15. |
| “RFPT” | Σήμανση συναλλαγής με τιμή αναφοράς | RM, MTF
  CTP | Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο συστημάτων που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. |
| “NLIQ” | Σήμανση κατ’ ιδίαν διαπραγματευθείσας συναλλαγής σε ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα | RM, MTF
  CTP | Συναλλαγές που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. |
| “OILQ” | Σήμανση κατ’ ιδίαν διαπραγματευθείσας συναλλαγής σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα | RM, MTF
  CTP | Συναλλαγές που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. |
| “PRIC” | Σήμανση κατ’ ιδίαν διαπραγματευθείσας συναλλαγής υποκείμενης σε όρους άλλους από την τρέχουσα τιμή της αγοράς | RM, MTF
  CTP | Συναλλαγές που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και όπως ορίζεται στο άρθρο 6. |
| “ALGO” | Σήμανση αλγοριθμικής συναλλαγής | RM, MTF
  CTP | Συναλλαγές που εκτελούνται καθώς μια επιχείρηση επενδύσεων διενεργεί αλγοριθμικές συναλλαγές, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 39) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. |
| “SIZE” | Σήμανση συναλλαγής μεγέθους μεγαλύτερου από το σύνηθες μέγεθος της αγοράς | APA
  CTP | Συναλλαγές που εκτελούνται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή, όπου το μέγεθος της εισερχόμενης εντολής ήταν μεγαλύτερου μεγέθους από το σύνηθες μέγεθος της αγοράς, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11. |
| “ILQD” | Σήμανση συναλλαγής σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα μέσα | APA
  CTP | Συναλλαγές σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα μέσα, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (EE) 2017/567 (2), που εκτελούνται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή. |
| “RPRI” | Σήμανση συναλλαγών που έχουν λάβει βελτίωση τιμής | APA
  CTP | Συναλλαγές που εκτελούνται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή, με βελτίωση τιμής σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. |
| “CANC” | Σήμανση ακύρωσης | RM, MTF
  APA
  CTP | Σε περίπτωση ακύρωσης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί |
| “AMND” | Σήμανση τροποποίησης | RM, MTF
  APA
  CTP | Σε περίπτωση τροποποίησης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί |
| “DUPL” | Σήμανση διπλότυπων αναφορών συναλλαγών | APA | Όταν η συναλλαγή αναφέρεται σε περισσότερους από έναν ΕΜΔ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/571. |

Σήμανση

Ονομασία

Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης

Περιγραφή

“BENC”

Σήμανση συναλλαγών με βάση δείκτη αναφοράς

RM, MTF

APA

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται με βάση τιμή η οποία υπολογίζεται σε περισσότερα του ενός χρονικά σημεία σύμφωνα με δεδομένο δείκτη αναφοράς, όπως με βάση σταθμισμένη βάσει όγκου μέση τιμή ή σταθμισμένη βάσει χρόνου μέση τιμή.

“NPFT”

Σήμανση συναλλαγών που δεν συμβάλλουν σε διαμόρφωση τιμής

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που δεν συμβάλλουν σε διαμόρφωση τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.

“PORT”

Σήμανση συναλλαγών χαρτοφυλακίου

RM, MTF

APA

CTP

Συναλλαγές σε πέντε ή περισσότερα διαφορετικά χρηματοπιστωτικά μέσα, στην περίπτωση που η διαπραγμάτευση για τις εν λόγω συναλλαγές πραγματοποιείται ταυτόχρονα από τον ίδιο πελάτη και ως ενιαία παρτίδα έναντι συγκεκριμένης τιμής αναφοράς.

“CONT”

Σήμανση εξαρτώμενων συναλλαγών

RM, MTF

APA

CTP

Συναλλαγές που εξαρτώνται από την αγορά, πώληση, δημιουργία ή εξόφληση σύμβασης παραγώγου ή άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου, στην περίπτωση που όλα τα συστατικά μέρη της συναλλαγής προορίζονται να εκτελεστούν ως ενιαία παρτίδα.

“ACTX”

Σήμανση συναλλαγών διασταύρωσης (agency cross)

APA

CTP

Συναλλαγές όπου μια επιχείρηση επενδύσεων έχει συγκεντρώσει τις εντολές των πελατών κατά τρόπο ώστε η αγορά και η πώληση να διενεργούνται ως μία συναλλαγή που αφορά τον ίδιο όγκο και την ίδια τιμή.

“SDIV”

Σήμανση ειδικής συναλλαγής με μέρισμα

RM, MTF

APA

CTP

Συναλλαγές που είτε: εκτελούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου χωρίς μέρισμα, όπου το μέρισμα ή άλλη μορφή διανομής μερισμάτων περιέρχεται στον αγοραστή αντί για τον πωλητή· είτε εκτελούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου μαζί με μέρισμα, όπου το μέρισμα ή άλλη μορφή διανομής μερισμάτων περιέρχεται στον πωλητή αντί για τον αγοραστή.

“LRGS”

Σήμανση συναλλαγής μετασυναλλακτικού μεγάλου μεγέθους

RM, MTF

APA

CTP

Συναλλαγές που είναι μεγάλου μεγέθους σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της αγοράς, για τις οποίες επιτρέπεται αναβολή της δημοσίευσης βάσει του άρθρου 15.

“RFPT”

Σήμανση συναλλαγής με τιμή αναφοράς

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο συστημάτων που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

“NLIQ”

Σήμανση κατ’ ιδίαν διαπραγματευθείσας συναλλαγής σε ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

“OILQ”

Σήμανση κατ’ ιδίαν διαπραγματευθείσας συναλλαγής σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

“PRIC”

Σήμανση κατ’ ιδίαν διαπραγματευθείσας συναλλαγής υποκείμενης σε όρους άλλους από την τρέχουσα τιμή της αγοράς

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και όπως ορίζεται στο άρθρο 6.

“ALGO”

Σήμανση αλγοριθμικής συναλλαγής

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται καθώς μια επιχείρηση επενδύσεων διενεργεί αλγοριθμικές συναλλαγές, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 39) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

“SIZE”

Σήμανση συναλλαγής μεγέθους μεγαλύτερου από το σύνηθες μέγεθος της αγοράς

APA

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή, όπου το μέγεθος της εισερχόμενης εντολής ήταν μεγαλύτερου μεγέθους από το σύνηθες μέγεθος της αγοράς, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

“ILQD”

Σήμανση συναλλαγής σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα μέσα

APA

CTP

Συναλλαγές σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα μέσα, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (EE) 2017/567 (2), που εκτελούνται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή.

“RPRI”

Σήμανση συναλλαγών που έχουν λάβει βελτίωση τιμής

APA

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή, με βελτίωση τιμής σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

“CANC”

Σήμανση ακύρωσης

RM, MTF

APA

CTP

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί

“AMND”

Σήμανση τροποποίησης

RM, MTF

APA

CTP

Σε περίπτωση τροποποίησης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί

“DUPL”

Σήμανση διπλότυπων αναφορών συναλλαγών

APA

Όταν η συναλλαγή αναφέρεται σε περισσότερους από έναν ΕΜΔ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/571.

---

(1)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/580 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την τήρηση σχετικών στοιχείων που αφορούν εντολές για χρηματοπιστωτικά μέσα (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 193).

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/567 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ορισμούς, τη διαφάνεια, τη συμπίεση χαρτοφυλακίου και τα εποπτικά μέτρα σχετικά με παρεμβάσεις σε προϊόντα και θέσεις (OJ L 87, 31.3.2017, p. 90).»

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο παράρτημα II του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587, ο πίνακας 5 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 5

Όρια αναβολής δημοσίευσης και καθυστερήσεις για ΔΑΚ

| Ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος συναλλαγής για επιτρεπόμενη καθυστέρηση, σε EUR | Χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης μετά τη συναλλαγή |
| --- | --- |
| 15 000 000 | 60 λεπτά |
| 50 000 000 | Τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης». |

Ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος συναλλαγής για επιτρεπόμενη καθυστέρηση, σε EUR

Χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης μετά τη συναλλαγή

15 000 000

60 λεπτά

50 000 000

Τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης».

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Δεδομένα που πρέπει να παρέχονται για τον προσδιορισμό της σημαντικότερης αγοράς από άποψη ρευστότητας, της ΜΗΑΣ και της ΜΑΣ

Πίνακας 1

Πίνακας συμβόλων

| Σύμβολο | Είδος δεδομένων | Ορισμός |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες | Πεδίο ελεύθερου κειμένου |
| {ISIN} | 12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες | Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166 |
| {MIC} | 4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες | Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383 |
| {DATEFORMAT} | Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 | Οι ημερομηνίες έχουν τον εξής μορφότυπο: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ. |
| {DECIMAL-n/m} | Δεκαδικός αριθμός με το πολύ n ψηφία συνολικά, εκ των οποίων το πολύ m ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία. | Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές.
  σημείο υποδιαστολής: “.” (τελεία)·
  οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πρόσημο “–” (μείον)·
  οι τιμές στρογγυλεύονται χωρίς αποκοπή. |
| {INTEGER-n} | Ακέραιος αριθμός με το πολύ n ψηφία | Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές ακέραιες τιμές. |

Σύμβολο

Είδος δεδομένων

Ορισμός

{ALPHANUM-n}

Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Πεδίο ελεύθερου κειμένου

{ISIN}

12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166

{MIC}

4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383

{DATEFORMAT}

Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601

Οι ημερομηνίες έχουν τον εξής μορφότυπο: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ.

{DECIMAL-n/m}

Δεκαδικός αριθμός με το πολύ n ψηφία συνολικά, εκ των οποίων το πολύ m ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία.

Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές.

σημείο υποδιαστολής: “.” (τελεία)·

οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πρόσημο “–” (μείον)·

οι τιμές στρογγυλεύονται χωρίς αποκοπή.

{INTEGER-n}

Ακέραιος αριθμός με το πολύ n ψηφία

Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές ακέραιες τιμές.

Πίνακας 2

Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να παρέχονται για τον προσδιορισμό της σημαντικότερης αγοράς από άποψη ρευστότητας, της ΜΗΑΣ και της ΜΑΣ (με βάση τις τρέχουσες οδηγίες υποβολής αναφορών)

| Αριθμός πεδίου | Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου | Περιγραφή και λεπτομέρειες που πρέπει να δημοσιεύονται | Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης | Μορφότυπος που πρέπει να συμπληρώνεται, όπως ορίζεται στον πίνακα 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναγνωριστικός κωδικός μέσου | Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου. | Ρυθμιζόμενη αγορά (RM)
  Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης — ΠΜΔ (MTF)
  Εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσίευσης — ΕΜΔ (APA)
  Πάροχος ενοποιημένου δελτίου — ΠΕΔ (CTP) | {ISIN} |
| 2 | Ημερομηνία εκτέλεσης | Ημερομηνία εκτέλεσης των συναλλαγών. | RM, MTF, APA, CTP | {DATEFORMAT} |
| 3 | Τόπος εκτέλεσης | Κωδικός MIC τμήματος για τον τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ ή τον συστηματικό εσωτερικοποιητή, εάν είναι διαθέσιμος, ειδάλλως κωδικός MIC λειτουργίας.
  Κωδικός MIC “XOFF” στην περίπτωση που η συναλλαγή εκτελείται από επιχειρήσεις επενδύσεων που δεν είναι συστηματικοί εσωτερικοποιητές και δεν εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης. | RM, MTF, APA, CTP | {MIC} — του τόπου διαπραγμάτευσης ή του συστηματικού εσωτερικοποιητή ή {MIC} — “XOFF” |
| 4 | Σήμανση του μέσου που έχει ανασταλεί | Ένδειξη αν το μέσο ανεστάλη για ολόκληρη την ημέρα διαπραγμάτευσης στον αντίστοιχο τόπο διαπραγμάτευσης κατά την ημερομηνία εκτέλεσης.
  Ως συνέπεια της αναστολής ενός μέσου για ολόκληρη την ημέρα διαπραγμάτευσης, τα πεδία 5 έως 10 αναφέρονται με μηδενική τιμή. | RM, MTF, CTP | TRUE — εάν το μέσο ανεστάλη για ολόκληρη την ημέρα διαπραγμάτευσης
  ή FALSE — εάν το μέσο δεν ανεστάλη για ολόκληρη την ημέρα διαπραγμάτευσης |
| 5 | Συνολικός αριθμός συναλλαγών | Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης (*2). | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 6 | Συνολική αξία συναλλαγών | Η συνολική αξία συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης, εκφρασμένος σε EUR (*1)
   (*2). | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Εκτελεσθείσες συναλλαγές, εξαιρουμένων όλων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο προσυναλλακτικών απαλλαγών του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. | Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης, εξαιρουμένων όλων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο προσυναλλακτικών απαλλαγών του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (*2). | RM, MTF, CTP | {INTEGER-18} |
| 8 | Η συνολική αξία συναλλαγών που εκτελέστηκε, εξαιρουμένων όλων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο προσυναλλακτικών απαλλαγών του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. | Η συνολική αξία συναλλαγών που εκτελέστηκε κατά την ημερομηνία εκτέλεσης, εξαιρουμένων όλων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο προσυναλλακτικών απαλλαγών του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (*1)
   (*2). | RM, MTF, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 9 | Συνολικός αριθμός συναλλαγών, εξαιρουμένων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της μετασυναλλακτικής αναβολής λόγω μεγάλου μεγέθους. | Συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης, εξαιρουμένων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο απαλλαγής λόγω μεγάλου μεγέθους (μετασυναλλακτικού χαρακτήρα) (*2).
  Για μετοχές και αποθετήρια τίτλων θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το υψηλότερο όριο για τη σχετική μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ) του πίνακα 4 του παραρτήματος II για τον προσδιορισμό των εν λόγω συναλλαγών.
  Για πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα χρησιμοποιείται μόνο το υψηλότερο όριο του πίνακα 6 του παραρτήματος II για τον προσδιορισμό των εν λόγω συναλλαγών
  Για ΔΑΚ χρησιμοποιείται μόνο το υψηλότερο όριο του πίνακα 5 του παραρτήματος II για τον προσδιορισμό των εν λόγω συναλλαγών. | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 10 | Η συνολική αξία συναλλαγών που εκτελέστηκαν, εξαιρουμένων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της μετασυναλλακτικής αναβολής λόγω μεγάλου μεγέθους. | Συνολικός όγκος συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης, εξαιρουμένων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο απαλλαγής λόγω μεγάλου μεγέθους (μετασυναλλακτικού χαρακτήρα) (*1)
   (*2).
  Για μετοχές και αποθετήρια τίτλων θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το υψηλότερο όριο για τη σχετική μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ) του πίνακα 4 του παραρτήματος II για τον προσδιορισμό των εν λόγω συναλλαγών.
  Για πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα χρησιμοποιείται μόνο το υψηλότερο όριο του πίνακα 6 του παραρτήματος II για τον προσδιορισμό των εν λόγω συναλλαγών
  Για ΔΑΚ χρησιμοποιείται μόνο το υψηλότερο όριο του πίνακα 5 του παραρτήματος II για τον προσδιορισμό των εν λόγω συναλλαγών. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |

Αριθμός πεδίου

Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου

Περιγραφή και λεπτομέρειες που πρέπει να δημοσιεύονται

Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης

Μορφότυπος που πρέπει να συμπληρώνεται, όπως ορίζεται στον πίνακα 1

1

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου.

Ρυθμιζόμενη αγορά (RM)

Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης — ΠΜΔ (MTF)

Εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσίευσης — ΕΜΔ (APA)

Πάροχος ενοποιημένου δελτίου — ΠΕΔ (CTP)

{ISIN}

2

Ημερομηνία εκτέλεσης

Ημερομηνία εκτέλεσης των συναλλαγών.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός MIC τμήματος για τον τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ ή τον συστηματικό εσωτερικοποιητή, εάν είναι διαθέσιμος, ειδάλλως κωδικός MIC λειτουργίας.

Κωδικός MIC “XOFF” στην περίπτωση που η συναλλαγή εκτελείται από επιχειρήσεις επενδύσεων που δεν είναι συστηματικοί εσωτερικοποιητές και δεν εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} — του τόπου διαπραγμάτευσης ή του συστηματικού εσωτερικοποιητή ή {MIC} — “XOFF”

4

Σήμανση του μέσου που έχει ανασταλεί

Ένδειξη αν το μέσο ανεστάλη για ολόκληρη την ημέρα διαπραγμάτευσης στον αντίστοιχο τόπο διαπραγμάτευσης κατά την ημερομηνία εκτέλεσης.

Ως συνέπεια της αναστολής ενός μέσου για ολόκληρη την ημέρα διαπραγμάτευσης, τα πεδία 5 έως 10 αναφέρονται με μηδενική τιμή.

RM, MTF, CTP

TRUE — εάν το μέσο ανεστάλη για ολόκληρη την ημέρα διαπραγμάτευσης

ή FALSE — εάν το μέσο δεν ανεστάλη για ολόκληρη την ημέρα διαπραγμάτευσης

5

Συνολικός αριθμός συναλλαγών

Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Συνολική αξία συναλλαγών

Η συνολική αξία συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης, εκφρασμένος σε EUR (*1)
   (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Εκτελεσθείσες συναλλαγές, εξαιρουμένων όλων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο προσυναλλακτικών απαλλαγών του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης, εξαιρουμένων όλων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο προσυναλλακτικών απαλλαγών του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Η συνολική αξία συναλλαγών που εκτελέστηκε, εξαιρουμένων όλων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο προσυναλλακτικών απαλλαγών του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

Η συνολική αξία συναλλαγών που εκτελέστηκε κατά την ημερομηνία εκτέλεσης, εξαιρουμένων όλων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο προσυναλλακτικών απαλλαγών του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (*1)
   (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Συνολικός αριθμός συναλλαγών, εξαιρουμένων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της μετασυναλλακτικής αναβολής λόγω μεγάλου μεγέθους.

Συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης, εξαιρουμένων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο απαλλαγής λόγω μεγάλου μεγέθους (μετασυναλλακτικού χαρακτήρα) (*2).

Για μετοχές και αποθετήρια τίτλων θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το υψηλότερο όριο για τη σχετική μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ) του πίνακα 4 του παραρτήματος II για τον προσδιορισμό των εν λόγω συναλλαγών.

Για πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα χρησιμοποιείται μόνο το υψηλότερο όριο του πίνακα 6 του παραρτήματος II για τον προσδιορισμό των εν λόγω συναλλαγών

Για ΔΑΚ χρησιμοποιείται μόνο το υψηλότερο όριο του πίνακα 5 του παραρτήματος II για τον προσδιορισμό των εν λόγω συναλλαγών.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Η συνολική αξία συναλλαγών που εκτελέστηκαν, εξαιρουμένων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της μετασυναλλακτικής αναβολής λόγω μεγάλου μεγέθους.

Συνολικός όγκος συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης, εξαιρουμένων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο απαλλαγής λόγω μεγάλου μεγέθους (μετασυναλλακτικού χαρακτήρα) (*1)
   (*2).

Για μετοχές και αποθετήρια τίτλων θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το υψηλότερο όριο για τη σχετική μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ) του πίνακα 4 του παραρτήματος II για τον προσδιορισμό των εν λόγω συναλλαγών.

Για πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα χρησιμοποιείται μόνο το υψηλότερο όριο του πίνακα 6 του παραρτήματος II για τον προσδιορισμό των εν λόγω συναλλαγών

Για ΔΑΚ χρησιμοποιείται μόνο το υψηλότερο όριο του πίνακα 5 του παραρτήματος II για τον προσδιορισμό των εν λόγω συναλλαγών.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

---

(*1)  Η αξία συναλλαγών υπολογίζεται ως ο αριθμός των μέσων που ανταλλάσσονται μεταξύ αγοραστών και πωλητών πολλαπλασιαζόμενος επί την τιμή μονάδας του μέσου που ανταλλάχθηκε για τη συγκεκριμένη συναλλαγή και εκφράζεται σε EUR.

*1

(*2)  Οι συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί εξαιρούνται από τα αναφερόμενα αριθμητικά στοιχεία.

*2

Σε όλες τις περιπτώσεις, το πεδίο συμπληρώνεται με οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη από ή ίση με μηδέν έως 18 αριθμητικούς χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων.».

---

| 16.5.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 131/17 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 131/17

---

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/945 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 2023

για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/583 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις διαφάνειας που ισχύουν για συναλλαγές σε μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 11 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 14 παράγραφος 7 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 21 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 22 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

| (1) | Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583 της Επιτροπής (2), την αναγνώριση της μη συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων που βασίζονται στο αν μια συναλλαγή είναι «χωρίς διαμόρφωση τιμών» και συνεκτιμώντας τις αλλαγές στις πρακτικές διαπραγμάτευσης λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και των προσαρμογών της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην αγορά που επιτρέπουν τη δημοσίευση πληροφοριών με μικρότερη καθυστέρηση, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού. |
| --- | --- |

(1)

Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583 της Επιτροπής (2), την αναγνώριση της μη συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων που βασίζονται στο αν μια συναλλαγή είναι «χωρίς διαμόρφωση τιμών» και συνεκτιμώντας τις αλλαγές στις πρακτικές διαπραγμάτευσης λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και των προσαρμογών της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην αγορά που επιτρέπουν τη δημοσίευση πληροφοριών με μικρότερη καθυστέρηση, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

| (2) | Η έννοια των συναλλαγών χωρίς διαμόρφωση τιμών, η οποία είναι σημαντική για την εφαρμογή της εξαίρεσης των απαιτήσεων μετασυναλλακτικής διαφάνειας για τις διμερείς συναλλαγές, έχει ερμηνευθεί με διαφορετικό τρόπο από τις εποπτευόμενες οντότητες, με αποτέλεσμα τη μη συνεπή δημοσίευση πληροφοριών μετασυναλλακτικής διαφάνειας σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Για τη βελτίωση της διαφάνειας, της ποιότητας των δεδομένων και, εντέλει, για τη διευκόλυνση της συγκέντρωσης δεδομένων, είναι αναγκαίο να απλουστευθεί και να αποσαφηνιστεί το καθεστώς αναφοράς στοιχείων που εφαρμόζεται στις συναλλαγές με μη μετοχικό αντικείμενο. Για την αποφυγή αποκλινουσών ερμηνειών, θα πρέπει να εναρμονιστούν οι διάφορες διατάξεις που βασίζονται στην έννοια των συναλλαγών χωρίς διαμόρφωση τιμών, τόσο στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/587 της Επιτροπής (4) όσο και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής (5), που διαλαμβάνει την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές. Δεδομένου ότι ο κατάλογος των συναλλαγών χωρίς διαμόρφωση τιμών που περιλαμβάνεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/590 περιέχει όλες τις συναλλαγές που πρέπει να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις αναφοράς, θα πρέπει να διαγραφούν οι χωριστές συναλλαγές που αναφέρονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/587. |
| --- | --- |

(2)

Η έννοια των συναλλαγών χωρίς διαμόρφωση τιμών, η οποία είναι σημαντική για την εφαρμογή της εξαίρεσης των απαιτήσεων μετασυναλλακτικής διαφάνειας για τις διμερείς συναλλαγές, έχει ερμηνευθεί με διαφορετικό τρόπο από τις εποπτευόμενες οντότητες, με αποτέλεσμα τη μη συνεπή δημοσίευση πληροφοριών μετασυναλλακτικής διαφάνειας σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Για τη βελτίωση της διαφάνειας, της ποιότητας των δεδομένων και, εντέλει, για τη διευκόλυνση της συγκέντρωσης δεδομένων, είναι αναγκαίο να απλουστευθεί και να αποσαφηνιστεί το καθεστώς αναφοράς στοιχείων που εφαρμόζεται στις συναλλαγές με μη μετοχικό αντικείμενο. Για την αποφυγή αποκλινουσών ερμηνειών, θα πρέπει να εναρμονιστούν οι διάφορες διατάξεις που βασίζονται στην έννοια των συναλλαγών χωρίς διαμόρφωση τιμών, τόσο στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/587 της Επιτροπής (4) όσο και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής (5), που διαλαμβάνει την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές. Δεδομένου ότι ο κατάλογος των συναλλαγών χωρίς διαμόρφωση τιμών που περιλαμβάνεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/590 περιέχει όλες τις συναλλαγές που πρέπει να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις αναφοράς, θα πρέπει να διαγραφούν οι χωριστές συναλλαγές που αναφέρονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/587.

| (3) | Οι συμμετέχοντες στην αγορά ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για τα υβριδικά συστήματα διαπραγμάτευσης, με αποτέλεσμα τη μην συνεπή προσυναλλακτική διαφάνεια που δημοσιοποιείται από τους διαχειριστές των εν λόγω συστημάτων. Τα υβριδικά συστήματα είναι συστήματα τα οποία συνδυάζουν δύο ή περισσότερα συστήματα διαπραγμάτευσης. Για να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω διαχειριστές δημοσιοποιούν κατάλληλες πληροφορίες προσυναλλακτικής διαφάνειας με συνεπή τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για τα υβριδικά συστήματα διαπραγμάτευσης, οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας εναρμονίζονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις των επιμέρους συστημάτων από τα οποία αποτελείται το υβριδικό σύστημα. |
| --- | --- |

(3)

Οι συμμετέχοντες στην αγορά ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για τα υβριδικά συστήματα διαπραγμάτευσης, με αποτέλεσμα τη μην συνεπή προσυναλλακτική διαφάνεια που δημοσιοποιείται από τους διαχειριστές των εν λόγω συστημάτων. Τα υβριδικά συστήματα είναι συστήματα τα οποία συνδυάζουν δύο ή περισσότερα συστήματα διαπραγμάτευσης. Για να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω διαχειριστές δημοσιοποιούν κατάλληλες πληροφορίες προσυναλλακτικής διαφάνειας με συνεπή τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για τα υβριδικά συστήματα διαπραγμάτευσης, οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας εναρμονίζονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις των επιμέρους συστημάτων από τα οποία αποτελείται το υβριδικό σύστημα.

| (4) | Στις δημόσιες εκθέσεις σχετικά με τις συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, ορισμένα βασικά στοιχεία, όπως η τιμή, η ποσότητα και το ονομαστικό ποσό, εκφράστηκαν με μη συνεπή τρόπο. Η έκφραση των στοιχείων αυτών θα πρέπει να συνάδει με τους συμβατικούς όρους της αγοράς σε σχέση με τα επιμέρους μέσα. Όσον αφορά τις ομολογίες, η τιμή θα πρέπει να εκφράζεται σε ποσοστό, εκτός εάν οι συμβατικοί όροι της αγοράς υπαγορεύουν ότι η τιμή συγκεκριμένου είδους ομολογίας πρέπει να εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Για τις συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, η τιμή θα πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες βάσης που λαμβάνει ο πωλητής της πιστωτικής προστασίας. |
| --- | --- |

(4)

Στις δημόσιες εκθέσεις σχετικά με τις συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, ορισμένα βασικά στοιχεία, όπως η τιμή, η ποσότητα και το ονομαστικό ποσό, εκφράστηκαν με μη συνεπή τρόπο. Η έκφραση των στοιχείων αυτών θα πρέπει να συνάδει με τους συμβατικούς όρους της αγοράς σε σχέση με τα επιμέρους μέσα. Όσον αφορά τις ομολογίες, η τιμή θα πρέπει να εκφράζεται σε ποσοστό, εκτός εάν οι συμβατικοί όροι της αγοράς υπαγορεύουν ότι η τιμή συγκεκριμένου είδους ομολογίας πρέπει να εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Για τις συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, η τιμή θα πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες βάσης που λαμβάνει ο πωλητής της πιστωτικής προστασίας.

| (5) | Οι συναλλαγές κατά τις οποίες πολλές διαφορετικές ομολογίες, ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, πωλούνται ταυτόχρονα σε έναν μόνο πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των αντισυμβαλλομένων, ως συναλλαγή χαρτοφυλακίου έναντι ενιαίας τιμής για ολόκληρη την παρτίδα, δεν αναγνωρίζονται ως τέτοιες στις δημόσιες εκθέσεις. Χωρίς ακριβή προσδιορισμό των εν λόγω συναλλαγών χαρτοφυλακίου, οι δημόσιες εκθέσεις παρουσιάζουν διάφορες μεμονωμένες συναλλαγές έναντι τιμής η οποία δεν αντικατοπτρίζει την αγοραία τιμή. Ως εκ τούτου, στον πίνακα 3 του παραρτήματος II του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587 είναι αναγκαίο να προστεθεί σήμανση για τις συναλλαγές χαρτοφυλακίου που προσδιορίζουν τις εν λόγω συναλλαγές. |
| --- | --- |

(5)

Οι συναλλαγές κατά τις οποίες πολλές διαφορετικές ομολογίες, ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, πωλούνται ταυτόχρονα σε έναν μόνο πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των αντισυμβαλλομένων, ως συναλλαγή χαρτοφυλακίου έναντι ενιαίας τιμής για ολόκληρη την παρτίδα, δεν αναγνωρίζονται ως τέτοιες στις δημόσιες εκθέσεις. Χωρίς ακριβή προσδιορισμό των εν λόγω συναλλαγών χαρτοφυλακίου, οι δημόσιες εκθέσεις παρουσιάζουν διάφορες μεμονωμένες συναλλαγές έναντι τιμής η οποία δεν αντικατοπτρίζει την αγοραία τιμή. Ως εκ τούτου, στον πίνακα 3 του παραρτήματος II του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587 είναι αναγκαίο να προστεθεί σήμανση για τις συναλλαγές χαρτοφυλακίου που προσδιορίζουν τις εν λόγω συναλλαγές.

| (6) | Οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι εγκεκριμένοι μηχανισμοί δημοσίευσης (ΕΜΔ) και οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν ερμηνεύουν με συνέπεια τις απαιτήσεις που αφορούν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών μετασυναλλακτικής διαφάνειας και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και στις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς των υπολογισμών της διαφάνειας. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες αυτές είναι ελλιπείς, ανακριβείς ή ασυνεπείς. Αυτό υπονομεύει τη δυνατότητα χρήσης των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και την ποιότητα και την ακρίβεια των υπολογισμών της διαφάνειας με βάση τα υποβαλλόμενα στοιχεία. Για την προώθηση της συνεπούς εφαρμογής των απαιτήσεων μετασυναλλακτικής διαφάνειας σε ολόκληρη την Ένωση, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να δημοσιοποιούνται λεπτομέρειες, όπως η τιμή και το ονομαστικό ποσό, σχετικά με τα διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα από τους τόπους διαπραγμάτευσης, τους ΕΜΗΔΗΣΥ και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, καθώς και για την αναφορά των δεδομένων αναφοράς και των ποσοτικών δεδομένων στην ESMA και τις αρμόδιες αρχές. |
| --- | --- |

(6)

Οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι εγκεκριμένοι μηχανισμοί δημοσίευσης (ΕΜΔ) και οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν ερμηνεύουν με συνέπεια τις απαιτήσεις που αφορούν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών μετασυναλλακτικής διαφάνειας και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και στις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς των υπολογισμών της διαφάνειας. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες αυτές είναι ελλιπείς, ανακριβείς ή ασυνεπείς. Αυτό υπονομεύει τη δυνατότητα χρήσης των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και την ποιότητα και την ακρίβεια των υπολογισμών της διαφάνειας με βάση τα υποβαλλόμενα στοιχεία. Για την προώθηση της συνεπούς εφαρμογής των απαιτήσεων μετασυναλλακτικής διαφάνειας σε ολόκληρη την Ένωση, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να δημοσιοποιούνται λεπτομέρειες, όπως η τιμή και το ονομαστικό ποσό, σχετικά με τα διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα από τους τόπους διαπραγμάτευσης, τους ΕΜΗΔΗΣΥ και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, καθώς και για την αναφορά των δεδομένων αναφοράς και των ποσοτικών δεδομένων στην ESMA και τις αρμόδιες αρχές.

| (7) | H ρευστότητα των παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των μέσων. Επί του παρόντος, ο μορφότυπος με τον οποίο αναφέρονται ορισμένα χαρακτηριστικά των παραγώγων επί εμπορευμάτων και των ναυτιλιακών παραγώγων δεν προσδιορίζεται επαρκώς στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/583. Για την επίτευξη συνεπούς αναφοράς των εν λόγω χαρακτηριστικών και τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, οι εν λόγω μορφότυποι θα πρέπει να βασίζονται στα υφιστάμενα πρότυπα της αγοράς και να προσδιορίζονται. |
| --- | --- |

(7)

H ρευστότητα των παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των μέσων. Επί του παρόντος, ο μορφότυπος με τον οποίο αναφέρονται ορισμένα χαρακτηριστικά των παραγώγων επί εμπορευμάτων και των ναυτιλιακών παραγώγων δεν προσδιορίζεται επαρκώς στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/583. Για την επίτευξη συνεπούς αναφοράς των εν λόγω χαρακτηριστικών και τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, οι εν λόγω μορφότυποι θα πρέπει να βασίζονται στα υφιστάμενα πρότυπα της αγοράς και να προσδιορίζονται.

| (8) | Συνεπώς, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/583 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. |
| --- | --- |

(8)

Συνεπώς, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/583 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

| (9) | Για να μπορούν οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι επιχειρήσεις επενδύσεων να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες αλλαγές στα συστήματά τους, ορισμένες τροποποιήσεις που εισάγονται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2024. Για την διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και της συνέχειας για τις συναλλαγές οι οποίες εκτελούνται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, αλλά οι οποίες δημοσιεύονται ή τροποποιούνται μετά την εν λόγω ημερομηνία, το άρθρο 12 και τα παραρτήματα I, II και IV του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583, όπως ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2023, θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν για τις συναλλαγές που εκτελούνται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024. |
| --- | --- |

(9)

Για να μπορούν οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι ΕΜΔ και οι επιχειρήσεις επενδύσεων να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες αλλαγές στα συστήματά τους, ορισμένες τροποποιήσεις που εισάγονται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2024. Για την διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και της συνέχειας για τις συναλλαγές οι οποίες εκτελούνται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, αλλά οι οποίες δημοσιεύονται ή τροποποιούνται μετά την εν λόγω ημερομηνία, το άρθρο 12 και τα παραρτήματα I, II και IV του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583, όπως ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2023, θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν για τις συναλλαγές που εκτελούνται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024.

| (10) | Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την ESMA. |
| --- | --- |

(10)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την ESMA.

| (11) | Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), |
| --- | --- |

(11)

Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/583 τροποποιείται ως εξής:

| 1) | Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

  «4.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο α), το μέγεθος των εντολών που τηρούνται σε μηχανισμό διαχείρισης εντολών μετράται με το ονομαστικό ποσό των συμβάσεων υπό διαπραγμάτευση, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10.»· |
| --- | --- |

1)

Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

«4.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο α), το μέγεθος των εντολών που τηρούνται σε μηχανισμό διαχείρισης εντολών μετράται με το ονομαστικό ποσό των συμβάσεων υπό διαπραγμάτευση, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10.»·

| 2) | το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Άρθρο 12
  Εφαρμογή μετασυναλλακτικής διαφάνειας σε ορισμένες συναλλαγές που εκτελούνται εκτός τόπου διαπραγμάτευσης
  [άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]
  Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής (*1). |
| --- | --- |

2)

το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Εφαρμογή μετασυναλλακτικής διαφάνειας σε ορισμένες συναλλαγές που εκτελούνται εκτός τόπου διαπραγμάτευσης

[άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής (*1).

| 3) | το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:






  α) | στην παράγραφο 5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
  «Τα δεδομένα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο συλλέγονται σύμφωνα με το παράρτημα V.»· |
| --- | --- | --- |

3)

το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα δεδομένα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο συλλέγονται σύμφωνα με το παράρτημα V.»·

| β) | οι παράγραφοι 17 και 18 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

  «17.   Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο και κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου έως τις 30 Απριλίου του έτους που έπεται της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και έως τις 30 Απριλίου κάθε επόμενου έτους. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών εφαρμόζονται από την πρώτη Δευτέρα του Ιουνίου κάθε έτους μετά τη δημοσίευση έως την προηγούμενη ημέρα της πρώτης Δευτέρας του Ιουνίου του επόμενου έτους.


  18.   Για τους σκοπούς των υπολογισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) περίπτωση i) και κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 7, 15 και 17, οι αρμόδιες αρχές, όσον αφορά τις ομολογίες πλην των ETC και των ETN, διασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση των υπολογισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο α) σε τριμηνιαία βάση, την Δευτέρα του Φεβρουαρίου, του Μαΐου, του Αυγούστου και του Νοεμβρίου μετά την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και την πρώτη Δευτέρα του Φεβρουαρίου, του Μαΐου, του Αυγούστου και του Νοεμβρίου στη συνέχεια για κάθε έτος. Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν συναλλαγές που εκτελούνται στην Ένωση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο και ισχύουν από την τρίτη Δευτέρα του Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους έως ότου αρχίσουν να ισχύουν οι υπολογισμοί της επόμενης τρίμηνης περιόδου.»· |
| --- | --- |

β)

οι παράγραφοι 17 και 18 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«17.   Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο και κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου έως τις 30 Απριλίου του έτους που έπεται της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και έως τις 30 Απριλίου κάθε επόμενου έτους. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών εφαρμόζονται από την πρώτη Δευτέρα του Ιουνίου κάθε έτους μετά τη δημοσίευση έως την προηγούμενη ημέρα της πρώτης Δευτέρας του Ιουνίου του επόμενου έτους.

18.   Για τους σκοπούς των υπολογισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) περίπτωση i) και κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 7, 15 και 17, οι αρμόδιες αρχές, όσον αφορά τις ομολογίες πλην των ETC και των ETN, διασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση των υπολογισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο α) σε τριμηνιαία βάση, την Δευτέρα του Φεβρουαρίου, του Μαΐου, του Αυγούστου και του Νοεμβρίου μετά την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και την πρώτη Δευτέρα του Φεβρουαρίου, του Μαΐου, του Αυγούστου και του Νοεμβρίου στη συνέχεια για κάθε έτος. Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν συναλλαγές που εκτελούνται στην Ένωση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο και ισχύουν από την τρίτη Δευτέρα του Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους έως ότου αρχίσουν να ισχύουν οι υπολογισμοί της επόμενης τρίμηνης περιόδου.»·

| 4) | Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού· |
| --- | --- |

4)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

| 5) | το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού· |
| --- | --- |

5)

το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

| 6) | το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού· |
| --- | --- |

6)

το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού·

| 7) | το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού· |
| --- | --- |

7)

το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού·

| 8) | το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα V. |
| --- | --- |

8)

το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα V.

Άρθρο 2

Μεταβατική διάταξη

Το άρθρο 12 και τα παραρτήματα I, II και IV του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583, όπως ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2023, εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε συναλλαγές που εκτελούνται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το άρθρο 1 σημεία 2, 4, 5 και 7 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2023.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84.

1

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/583 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις ομολογίες, τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 229).

2

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

3

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/587 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις μετοχές, τα πιστοποιητικά αποθετηρίου, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα και τις υποχρεώσεις εκτέλεσης συναλλαγών σχετικά με ορισμένες μετοχές σε τόπο διαπραγμάτευσης ή από συστηματικό εσωτερικοποιητή (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 387).

4

(5)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 449).

5

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

6

(*1)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 449).»·

*1

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Περιγραφή του είδους του συστήματος και των συναφών πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2

| Είδος συστήματος | Περιγραφή του συστήματος | Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται |
| --- | --- | --- |
| Σύστημα συνεχούς διαπραγμάτευσης βάσει βιβλίου εντολών | Σύστημα το οποίο, μέσω βιβλίου εντολών και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αντιστοιχίζει τις εντολές πώλησης με εντολές αγοράς βάσει της καλύτερης διαθέσιμης τιμής σε συνεχή βάση. | Για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, ο αθροιστικός αριθμός εντολών και ο όγκος που αντιπροσωπεύουν σε κάθε επίπεδο τιμής, τουλάχιστον για τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμών αγοράς και πώλησης. |
| Σύστημα διαπραγμάτευσης βάσει προσφορών (ζευγών εντολών) | Σύστημα στο οποίο οι συναλλαγές συνάπτονται με βάση δεσμευτικά ζεύγη εντολών που τίθενται σε συνεχή βάση στη διάθεση των συμμετεχόντων, και το οποίο υποχρεώνει τους ειδικούς διαπραγματευτές να διατηρούν ζεύγη εντολών σε μέγεθος που εξισορροπεί την ανάγκη των μελών και των συμμετεχόντων να διαπραγματεύονται σε εμπορικά μεγέθη, αφενός, με τον κίνδυνο στον οποίον εκτίθεται ο ίδιος ο ειδικός διαπραγματευτής, αφετέρου. | Για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, η καλύτερη τιμή αγοράς και πώλησης για κάθε ειδικό διαπραγματευτή του εν λόγω μέσου, μαζί με τους όγκους που συνδέονται με αυτές τις τιμές.
  Τα ζεύγη εντολών που δημοσιοποιούνται είναι εκείνα που αντιπροσωπεύουν δεσμευτικές προσφορές αγοράς και πώλησης των χρηματοπιστωτικών μέσων και που περιλαμβάνουν την τιμή και τον όγκο των χρηματοπιστωτικών μέσων στην οποία/στον οποίο είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν ή να πωλήσουν οι εγγεγραμμένοι ειδικοί διαπραγματευτές. Σε εξαιρετικές συνθήκες αγοράς, ωστόσο, μπορούν να επιτρέπονται ενδεικτικές τιμές ή τιμές μόνον πώλησης ή μόνον αγοράς για περιορισμένο χρονικό διάστημα. |
| Σύστημα διαπραγμάτευσης με περιοδική δημοπρασία | Σύστημα το οποίο αντιστοιχίζει εντολές βάσει περιοδικής δημοπρασίας και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. | Για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, η τιμή στην οποία το σύστημα διαπραγμάτευσης με δημοπρασία θα ικανοποιούσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αλγόριθμο διαπραγμάτευσής του και τον όγκο που ενδεχομένως θα ήταν εκτελέσιμος στην τιμή αυτή από τους συμμετέχοντες στο σύστημα αυτό. |
| Σύστημα διαπραγμάτευσης με αίτηση προσδιορισμού τιμής | Σύστημα διαπραγμάτευσης όπου παρέχεται προσφορά τιμής ή τιμών σε απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής που υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα άλλα μέλη ή συμμετέχοντες. Η προσφορά είναι εκτελέσιμη αποκλειστικά από το μέλος ή τον συμμετέχοντα στην αγορά που υπέβαλε την αίτηση. Το μέλος ή ο συμμετέχων που υπέβαλε την αίτηση μπορεί να συνάψει συναλλαγή με την αποδοχή της προσφοράς τιμής ή τιμών που του υποβλήθηκε κατόπιν αίτησης. | Οι προσφορές τιμής και οι συνδεόμενοι όγκοι από οποιοδήποτε μέλος ή συμμετέχοντα, που, εάν υπάρξει αποδοχή τους, θα οδηγούσαν σε συναλλαγή βάσει των κανόνων του συστήματος. Όλες οι υποβληθείσες προσφορές τιμής σε απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής μπορούν να δημοσιεύονται ταυτοχρόνως, αλλά όχι αργότερα από τη στιγμή που καθίστανται εκτελέσιμες. |
| Σύστημα προφορικής διαπραγμάτευσης | Σύστημα διαπραγμάτευσης στο οποίο οι συναλλαγές μεταξύ των μελών κανονίζονται μέσω προφορικής διαπραγμάτευσης. | Οι προσφορές αγοράς και πώλησης και οι συνδεόμενοι όγκοι από οποιοδήποτε μέλος ή συμμετέχοντα, που, εάν υπάρξει αποδοχή τους, θα οδηγούσαν σε συναλλαγή βάσει των κανόνων του συστήματος. |
| Υβριδικό σύστημα διαπραγμάτευσης | Σύστημα το οποίο εμπίπτει σε δύο ή περισσότερα από τα είδη συστημάτων διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στις γραμμές 1 έως 5 του παρόντος πίνακα. | Για τα υβριδικά συστήματα διαπραγμάτευσης τα οποία συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικά συστήματα διαπραγμάτευσης, οι απαιτήσεις αντιστοιχούν στις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας που ισχύουν για κάθε είδος συστήματος διαπραγμάτευσης που αποτελεί μέρος του υβριδικού συστήματος.
  Για τα υβριδικά συστήματα διαπραγμάτευσης τα οποία συνδυάζουν στη συνέχεια δύο ή περισσότερα συστήματα διαπραγμάτευσης, οι απαιτήσεις αντιστοιχούν στις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας που ισχύουν για το αντίστοιχο σύστημα διαπραγμάτευσης που λειτουργεί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. |
| Κάθε άλλο σύστημα διαπραγμάτευσης | Οποιοδήποτε άλλο είδος συστήματος διαπραγμάτευσης που δεν καλύπτεται από τις γραμμές 1 έως 6. | Επαρκείς πληροφορίες ως προς το επίπεδο εντολών ή ζευγών εντολών και του συναλλακτικού ενδιαφέροντος· ειδικότερα, τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμών αγοράς και πώλησης και/ή ζεύγη εντολών για κάθε ειδικό διαπραγματευτή στο μέσο, εφόσον το επιτρέπουν τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού διαμόρφωσης της τιμής.» |

Είδος συστήματος

Περιγραφή του συστήματος

Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται

Σύστημα συνεχούς διαπραγμάτευσης βάσει βιβλίου εντολών

Σύστημα το οποίο, μέσω βιβλίου εντολών και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αντιστοιχίζει τις εντολές πώλησης με εντολές αγοράς βάσει της καλύτερης διαθέσιμης τιμής σε συνεχή βάση.

Για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, ο αθροιστικός αριθμός εντολών και ο όγκος που αντιπροσωπεύουν σε κάθε επίπεδο τιμής, τουλάχιστον για τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμών αγοράς και πώλησης.

Σύστημα διαπραγμάτευσης βάσει προσφορών (ζευγών εντολών)

Σύστημα στο οποίο οι συναλλαγές συνάπτονται με βάση δεσμευτικά ζεύγη εντολών που τίθενται σε συνεχή βάση στη διάθεση των συμμετεχόντων, και το οποίο υποχρεώνει τους ειδικούς διαπραγματευτές να διατηρούν ζεύγη εντολών σε μέγεθος που εξισορροπεί την ανάγκη των μελών και των συμμετεχόντων να διαπραγματεύονται σε εμπορικά μεγέθη, αφενός, με τον κίνδυνο στον οποίον εκτίθεται ο ίδιος ο ειδικός διαπραγματευτής, αφετέρου.

Για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, η καλύτερη τιμή αγοράς και πώλησης για κάθε ειδικό διαπραγματευτή του εν λόγω μέσου, μαζί με τους όγκους που συνδέονται με αυτές τις τιμές.

Τα ζεύγη εντολών που δημοσιοποιούνται είναι εκείνα που αντιπροσωπεύουν δεσμευτικές προσφορές αγοράς και πώλησης των χρηματοπιστωτικών μέσων και που περιλαμβάνουν την τιμή και τον όγκο των χρηματοπιστωτικών μέσων στην οποία/στον οποίο είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν ή να πωλήσουν οι εγγεγραμμένοι ειδικοί διαπραγματευτές. Σε εξαιρετικές συνθήκες αγοράς, ωστόσο, μπορούν να επιτρέπονται ενδεικτικές τιμές ή τιμές μόνον πώλησης ή μόνον αγοράς για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Σύστημα διαπραγμάτευσης με περιοδική δημοπρασία

Σύστημα το οποίο αντιστοιχίζει εντολές βάσει περιοδικής δημοπρασίας και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, η τιμή στην οποία το σύστημα διαπραγμάτευσης με δημοπρασία θα ικανοποιούσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αλγόριθμο διαπραγμάτευσής του και τον όγκο που ενδεχομένως θα ήταν εκτελέσιμος στην τιμή αυτή από τους συμμετέχοντες στο σύστημα αυτό.

Σύστημα διαπραγμάτευσης με αίτηση προσδιορισμού τιμής

Σύστημα διαπραγμάτευσης όπου παρέχεται προσφορά τιμής ή τιμών σε απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής που υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα άλλα μέλη ή συμμετέχοντες. Η προσφορά είναι εκτελέσιμη αποκλειστικά από το μέλος ή τον συμμετέχοντα στην αγορά που υπέβαλε την αίτηση. Το μέλος ή ο συμμετέχων που υπέβαλε την αίτηση μπορεί να συνάψει συναλλαγή με την αποδοχή της προσφοράς τιμής ή τιμών που του υποβλήθηκε κατόπιν αίτησης.

Οι προσφορές τιμής και οι συνδεόμενοι όγκοι από οποιοδήποτε μέλος ή συμμετέχοντα, που, εάν υπάρξει αποδοχή τους, θα οδηγούσαν σε συναλλαγή βάσει των κανόνων του συστήματος. Όλες οι υποβληθείσες προσφορές τιμής σε απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής μπορούν να δημοσιεύονται ταυτοχρόνως, αλλά όχι αργότερα από τη στιγμή που καθίστανται εκτελέσιμες.

Σύστημα προφορικής διαπραγμάτευσης

Σύστημα διαπραγμάτευσης στο οποίο οι συναλλαγές μεταξύ των μελών κανονίζονται μέσω προφορικής διαπραγμάτευσης.

Οι προσφορές αγοράς και πώλησης και οι συνδεόμενοι όγκοι από οποιοδήποτε μέλος ή συμμετέχοντα, που, εάν υπάρξει αποδοχή τους, θα οδηγούσαν σε συναλλαγή βάσει των κανόνων του συστήματος.

Υβριδικό σύστημα διαπραγμάτευσης

Σύστημα το οποίο εμπίπτει σε δύο ή περισσότερα από τα είδη συστημάτων διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στις γραμμές 1 έως 5 του παρόντος πίνακα.

Για τα υβριδικά συστήματα διαπραγμάτευσης τα οποία συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικά συστήματα διαπραγμάτευσης, οι απαιτήσεις αντιστοιχούν στις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας που ισχύουν για κάθε είδος συστήματος διαπραγμάτευσης που αποτελεί μέρος του υβριδικού συστήματος.

Για τα υβριδικά συστήματα διαπραγμάτευσης τα οποία συνδυάζουν στη συνέχεια δύο ή περισσότερα συστήματα διαπραγμάτευσης, οι απαιτήσεις αντιστοιχούν στις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας που ισχύουν για το αντίστοιχο σύστημα διαπραγμάτευσης που λειτουργεί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Κάθε άλλο σύστημα διαπραγμάτευσης

Οποιοδήποτε άλλο είδος συστήματος διαπραγμάτευσης που δεν καλύπτεται από τις γραμμές 1 έως 6.

Επαρκείς πληροφορίες ως προς το επίπεδο εντολών ή ζευγών εντολών και του συναλλακτικού ενδιαφέροντος· ειδικότερα, τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμών αγοράς και πώλησης και/ή ζεύγη εντολών για κάθε ειδικό διαπραγματευτή στο μέσο, εφόσον το επιτρέπουν τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού διαμόρφωσης της τιμής.»

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

| 1. | ο πίνακας 2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 2


  Κατάλογος λεπτομερειών για τους σκοπούς μετασυναλλακτικής διαφάνειας











  # | Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου | Χρηματοπιστωτικά μέσα | Περιγραφή και λεπτομέρειες που πρέπει να δημοσιεύονται | Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης | Μορφότυπος που πρέπει να συμπληρώνεται όπως ορίζεται στον πίνακα 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης | Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα | Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή.
  Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574 της Επιτροπής (1).
  Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα όταν τα μέρη συμφωνούν για το περιεχόμενο των ακόλουθων πεδίων: ποσότητα, τιμή, νομίσματα, όπως προσδιορίζονται στα πεδία 31, 34 και 44, του πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590, αναγνωριστικός κωδικός μέσου, κατάταξη του μέσου και κωδικός υποκείμενου μέσου, κατά περίπτωση. Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ώρα αναφέρεται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.
  Όταν η συναλλαγή προκύπτει από εντολή που διαβιβάστηκε από την εκτελεστική επιχείρηση για λογαριασμό πελάτη σε τρίτο μέρος, και δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις διαβίβασης που καθορίζονται στο άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, πρόκειται για την ημερομηνία και την ώρα της συναλλαγής παρά για την ώρα της διαβίβασης της εντολής. | Ρυθμιζόμενη αγορά (RM)
  Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης — ΠΜΔ (MTF), Μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης — ΜΟΔ (OTF)
  Εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσίευσης — ΕΜΗΔΗΣΥ (APA)
  Πάροχος ενοποιημένου δελτίου — ΠΕΔ (CTP) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Αναγνωριστικός κωδικός μέσου | Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα | Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {ISIN}. |
| 3 | Τιμή | Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα | Η τιμή διαπραγμάτευσης της συναλλαγής, εξαιρουμένων προμηθειών και δεδουλευμένων τόκων, κατά περίπτωση.
  Η τιμή διαπραγμάτευσης αναφέρεται σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της αγοράς. Η τιμή που παρέχεται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνη με την τιμή που παρέχεται στο πεδίο “Ένδειξη συμβόλου τιμής”.
  Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη αλλά εκκρεμεί (“PNDG”) ή όταν δεν εφαρμόζεται τιμή (“NOAP”), το παρόν πεδίο δεν συμπληρώνεται. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/13} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία
  {DECIMAL-11/10} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση
  {DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως μονάδες βάσης |
| 4 | Ελλείπουσα τιμή | Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα | Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, η αναγραφόμενη τιμή είναι “PNDG” (εκκρεμεί).
  Όταν δεν εφαρμόζεται τιμή, η αναγραφόμενη ένδειξη είναι “NOAP”. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | “PNDG”, σε περίπτωση που η τιμή δεν είναι διαθέσιμη
  “NOAP”, σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τιμή |
| 5 | Νόμισμα τιμής | Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα | Το κύριο νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή (εφαρμόζεται εάν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία). | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Ένδειξη συμβόλου τιμής | Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα | Δηλώνεται αν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία, ως ποσοστό, ως μονάδες βάσης ή ως απόδοση
  Η ένδειξη συμβόλου τιμής αναφέρεται σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της αγοράς.
  Για τις συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με την ένδειξη “BAPO” (μονάδες βάσης).
  Για ομολογίες (εκτός των ETN και ETC), το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με το ποσοστό (“PERC”) του ονομαστικού ποσού. Όταν μια τιμή σε ποσοστό δεν ανταποκρίνεται στην καθιερωμένη πρακτική της αγοράς, συμπληρώνεται με την ένδειξη “YIEL” (ποσοστό), “BAPO” (μονάδες βάσης) ή “MONE” (χρηματική αξία), σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της αγοράς.
  Η τιμή που παρέχεται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνη με την τιμή που παρέχεται στο πεδίο “Τιμή”.
  Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος.
  Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη αλλά εκκρεμεί (“PNDG”) ή όταν δεν εφαρμόζεται τιμή (“NOAP”), το παρόν πεδίο δεν συμπληρώνεται. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | “MONE” — Χρηματική αξία
  “PERC” — Ποσοστό “YIEL” — Απόδοση
  “BAPO” — Μονάδες βάσης |
| 7 | Ποσότητα | Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού. | Για χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μονάδες, ο αριθμός των μονάδων του χρηματοπιστωτικού μέσου. Κενό σε άλλες περιπτώσεις. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17} |
| 8 | Ποσότητα στη μονάδα μέτρησης | Για συμβάσεις που ορίζονται σε μονάδες παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων, παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής και δικαιωμάτων εκπομπής, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού. | Η ισοδύναμη ποσότητα του βασικού εμπορεύματος ή του δικαιώματος εκπομπής που τελεί υπό διαπραγμάτευση, εκφρασμένη στη μονάδα μέτρησης. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17} |
| 9 | Ένδειξη συμβόλου της ποσότητας στη μονάδα μέτρησης | Για συμβάσεις που ορίζονται σε μονάδες παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων, παραγώγων C10, παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής και δικαιωμάτων εκπομπής, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού. | Ένδειξη του συμβόλου στο οποίο εκφράζεται η ποσότητα στη μονάδα μέτρησης. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | “TOCD” — τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, για οποιαδήποτε σύμβαση που αφορά δικαιώματα εκπομπής
  “TONE” — μετρικοί τόνοι
  “MWHO” — μεγαβατώρες
  “MBTU” — ένα εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες
  “THMS” — θερμίδες
  “DAYS” — ημέρες
  ή
  {ALPHANUM-4} άλλες περιπτώσεις |
| 10 | Ονομαστικό ποσό | Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού. | Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται:






  i) | για ομολογίες (εξαιρουμένων των ETC και ETN), με την ονομαστική αξία, η οποία είναι το ποσό που αποπληρώνεται κατά την εξόφληση στον επενδυτή· |

1.

ο πίνακας 2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 2

Κατάλογος λεπτομερειών για τους σκοπούς μετασυναλλακτικής διαφάνειας

#

Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου

Χρηματοπιστωτικά μέσα

Περιγραφή και λεπτομέρειες που πρέπει να δημοσιεύονται

Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης

Μορφότυπος που πρέπει να συμπληρώνεται όπως ορίζεται στον πίνακα 1

1

Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή.

Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574 της Επιτροπής (1).

Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα όταν τα μέρη συμφωνούν για το περιεχόμενο των ακόλουθων πεδίων: ποσότητα, τιμή, νομίσματα, όπως προσδιορίζονται στα πεδία 31, 34 και 44, του πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590, αναγνωριστικός κωδικός μέσου, κατάταξη του μέσου και κωδικός υποκείμενου μέσου, κατά περίπτωση. Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ώρα αναφέρεται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.

Όταν η συναλλαγή προκύπτει από εντολή που διαβιβάστηκε από την εκτελεστική επιχείρηση για λογαριασμό πελάτη σε τρίτο μέρος, και δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις διαβίβασης που καθορίζονται στο άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, πρόκειται για την ημερομηνία και την ώρα της συναλλαγής παρά για την ώρα της διαβίβασης της εντολής.

Ρυθμιζόμενη αγορά (RM)

Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης — ΠΜΔ (MTF), Μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης — ΜΟΔ (OTF)

Εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσίευσης — ΕΜΗΔΗΣΥ (APA)

Πάροχος ενοποιημένου δελτίου — ΠΕΔ (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ISIN}.

3

Τιμή

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Η τιμή διαπραγμάτευσης της συναλλαγής, εξαιρουμένων προμηθειών και δεδουλευμένων τόκων, κατά περίπτωση.

Η τιμή διαπραγμάτευσης αναφέρεται σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της αγοράς. Η τιμή που παρέχεται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνη με την τιμή που παρέχεται στο πεδίο “Ένδειξη συμβόλου τιμής”.

Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη αλλά εκκρεμεί (“PNDG”) ή όταν δεν εφαρμόζεται τιμή (“NOAP”), το παρόν πεδίο δεν συμπληρώνεται.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία

{DECIMAL-11/10} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση

{DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως μονάδες βάσης

4

Ελλείπουσα τιμή

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, η αναγραφόμενη τιμή είναι “PNDG” (εκκρεμεί).

Όταν δεν εφαρμόζεται τιμή, η αναγραφόμενη ένδειξη είναι “NOAP”.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“PNDG”, σε περίπτωση που η τιμή δεν είναι διαθέσιμη

“NOAP”, σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τιμή

5

Νόμισμα τιμής

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Το κύριο νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή (εφαρμόζεται εάν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Ένδειξη συμβόλου τιμής

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Δηλώνεται αν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία, ως ποσοστό, ως μονάδες βάσης ή ως απόδοση

Η ένδειξη συμβόλου τιμής αναφέρεται σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της αγοράς.

Για τις συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με την ένδειξη “BAPO” (μονάδες βάσης).

Για ομολογίες (εκτός των ETN και ETC), το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με το ποσοστό (“PERC”) του ονομαστικού ποσού. Όταν μια τιμή σε ποσοστό δεν ανταποκρίνεται στην καθιερωμένη πρακτική της αγοράς, συμπληρώνεται με την ένδειξη “YIEL” (ποσοστό), “BAPO” (μονάδες βάσης) ή “MONE” (χρηματική αξία), σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της αγοράς.

Η τιμή που παρέχεται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνη με την τιμή που παρέχεται στο πεδίο “Τιμή”.

Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος.

Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη αλλά εκκρεμεί (“PNDG”) ή όταν δεν εφαρμόζεται τιμή (“NOAP”), το παρόν πεδίο δεν συμπληρώνεται.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“MONE” — Χρηματική αξία

“PERC” — Ποσοστό “YIEL” — Απόδοση

“BAPO” — Μονάδες βάσης

7

Ποσότητα

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.

Για χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μονάδες, ο αριθμός των μονάδων του χρηματοπιστωτικού μέσου. Κενό σε άλλες περιπτώσεις.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

8

Ποσότητα στη μονάδα μέτρησης

Για συμβάσεις που ορίζονται σε μονάδες παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων, παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής και δικαιωμάτων εκπομπής, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.

Η ισοδύναμη ποσότητα του βασικού εμπορεύματος ή του δικαιώματος εκπομπής που τελεί υπό διαπραγμάτευση, εκφρασμένη στη μονάδα μέτρησης.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

9

Ένδειξη συμβόλου της ποσότητας στη μονάδα μέτρησης

Για συμβάσεις που ορίζονται σε μονάδες παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων, παραγώγων C10, παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής και δικαιωμάτων εκπομπής, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.

Ένδειξη του συμβόλου στο οποίο εκφράζεται η ποσότητα στη μονάδα μέτρησης.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“TOCD” — τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, για οποιαδήποτε σύμβαση που αφορά δικαιώματα εκπομπής

“TONE” — μετρικοί τόνοι

“MWHO” — μεγαβατώρες

“MBTU” — ένα εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες

“THMS” — θερμίδες

“DAYS” — ημέρες

ή

{ALPHANUM-4} άλλες περιπτώσεις

10

Ονομαστικό ποσό

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.

Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται:

i)

για ομολογίες (εξαιρουμένων των ETC και ETN), με την ονομαστική αξία, η οποία είναι το ποσό που αποπληρώνεται κατά την εξόφληση στον επενδυτή·

| ii) | για τα ETC και ETN και τιτλοποιημένα παράγωγα, με τον αριθμό των μέσων που ανταλλάσσονται μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών, πολλαπλασιαζόμενο επί την τιμή του μέσου που ανταλλάχθηκε για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Αντίστοιχα, με το πεδίο τιμών πολλαπλασιαζόμενο επί το πεδίο της ποσότητας· |
| --- | --- |

ii)

για τα ETC και ETN και τιτλοποιημένα παράγωγα, με τον αριθμό των μέσων που ανταλλάσσονται μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών, πολλαπλασιαζόμενο επί την τιμή του μέσου που ανταλλάχθηκε για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Αντίστοιχα, με το πεδίο τιμών πολλαπλασιαζόμενο επί το πεδίο της ποσότητας·

| iii) | για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP), με την ονομαστική αξία ανά μονάδα, πολλαπλασιαζόμενη επί τον αριθμό των μέσων κατά τον χρόνο της συναλλαγής· |
| --- | --- |

iii)

για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP), με την ονομαστική αξία ανά μονάδα, πολλαπλασιαζόμενη επί τον αριθμό των μέσων κατά τον χρόνο της συναλλαγής·

| iv) | στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου), είναι το ονομαστικό ποσό για το οποίο αγοράζεται ή πωλείται η προστασία· |
| --- | --- |

iv)

στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου), είναι το ονομαστικό ποσό για το οποίο αγοράζεται ή πωλείται η προστασία·

| v) | για τα δικαιώματα προαίρεσης, τα δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, τις συμφωνίες ανταλλαγής εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο iv), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακές συμβάσεις, με το ονομαστικό ποσό της σύμβασης· |
| --- | --- |

v)

για τα δικαιώματα προαίρεσης, τα δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, τις συμφωνίες ανταλλαγής εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο iv), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακές συμβάσεις, με το ονομαστικό ποσό της σύμβασης·

| vi) | για τα δικαιώματα εκπομπής, με το προκύπτον ποσό της ποσότητας στην αντίστοιχη τιμή που καθορίζεται στη σύμβαση κατά τον χρόνο της συναλλαγής. Αντίστοιχα, με το πεδίο τιμών, πολλαπλασιαζόμενο επί την ποσότητα στο πεδίο της μονάδας μέτρησης· |
| --- | --- |

vi)

για τα δικαιώματα εκπομπής, με το προκύπτον ποσό της ποσότητας στην αντίστοιχη τιμή που καθορίζεται στη σύμβαση κατά τον χρόνο της συναλλαγής. Αντίστοιχα, με το πεδίο τιμών, πολλαπλασιαζόμενο επί την ποσότητα στο πεδίο της μονάδας μέτρησης·

| vii) | στην περίπτωση τοποθετήσεων επί χρηματοπιστωτικών διαφορών (στοιχήματα ανοιγμάτων spread bets), η χρηματική αξία που στοιχηματίζεται ανά μοναδιαία διακύμανση του υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου κατά τον χρόνο της συναλλαγής· |
| --- | --- |

vii)

στην περίπτωση τοποθετήσεων επί χρηματοπιστωτικών διαφορών (στοιχήματα ανοιγμάτων spread bets), η χρηματική αξία που στοιχηματίζεται ανά μοναδιαία διακύμανση του υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου κατά τον χρόνο της συναλλαγής·

| viii) | για συμβάσεις επί διαφορών, με τον αριθμό των μέσων που ανταλλάσσονται μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών, πολλαπλασιαζόμενο επί την τιμή του μέσου που ανταλλάχθηκε για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Αντίστοιχα, με το πεδίο τιμών πολλαπλασιαζόμενο επί το πεδίο της ποσότητας. |
| --- | --- |

viii)

για συμβάσεις επί διαφορών, με τον αριθμό των μέσων που ανταλλάσσονται μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών, πολλαπλασιαζόμενο επί την τιμή του μέσου που ανταλλάχθηκε για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Αντίστοιχα, με το πεδίο τιμών πολλαπλασιαζόμενο επί το πεδίο της ποσότητας.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

11

Ονομαστικό νόμισμα

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.

Το κύριο νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό.

Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγου επί συναλλάγματος ή συμφωνίας ανταλλαγής σε πολλά νομίσματα ή δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, όταν η υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής είναι σε πολλά νομίσματα ή σύμβαση επί διαφοράς (CFD) νομισμάτων ή σύμβαση τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting), αυτό θα είναι το ονομαστικό νόμισμα του σκέλους 1.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

12

Είδος

Για δικαιώματα εκπομπής και παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής μόνον

Το πεδίο αυτό ισχύει μόνο για τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“EUAE” — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (EUA)

“CERE” — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών (CER)

“ERUE” — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (ERU)

“EUAA” — Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

“OTHR” — Άλλο

13

Τόπος εκτέλεσης

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Αναγνωριστικό στοιχείο του τόπου όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός “SINT” για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο εκτελείται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός “XOFF” για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο δεν εκτελείται ούτε σε τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ ούτε σε συστηματικό εσωτερικοποιητή. Εάν η συναλλαγή εκτελείται σε οργανωμένο χώρο διαπραγμάτευσης εκτός της ΕΕ, τότε, εκτός από τον κωδικό “XOFF”, απαιτείται επίσης η συμπλήρωση του πεδίου “τόπος εκτέλεσης τρίτης χώρας”.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} — τόποι διαπραγμάτευσης της ΕΕ ή

“SINT” — συστηματικός εσωτερικοποιητής

“XOFF” — άλλες περιπτώσεις

14

Τόπος εκτέλεσης τρίτης χώρας

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Αναγνωριστικό στοιχείο του τόπου διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.

Όταν η συναλλαγή δεν εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας, το πεδίο δεν συμπληρώνεται.

APA, CTP

{MIC}

15

Ημερομηνία και ώρα δημοσίευσης

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία δημοσιεύθηκε η συναλλαγή από τόπο διαπραγμάτευσης ή ΕΜΔ.

Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574.

Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ώρα αναφέρεται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Τόπος δημοσίευσης

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του τόπου διαπραγμάτευσης και του ΕΜΔ που δημοσιεύει τη συναλλαγή.

CTP

Τόπος διαπραγμάτευσης: {MIC}

APA: {MIC}, όπου υπάρχει. Ειδάλλως, κωδικός με 4 χαρακτήρες, όπως δημοσιεύεται στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων στον δικτυακό τόπο της ESMA.

17

Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Αλφαριθμητικός κωδικός που αποδίδεται από τόπους διαπραγμάτευσης [σύμφωνα με το άρθρο 12 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580 της Επιτροπής (2)] και ΕΜΗΔΗΣΥ, και χρησιμοποιείται σε κάθε μεταγενέστερη αναφορά στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, και ανά ημέρα διαπραγμάτευσης. Εάν ο τόπος διαπραγμάτευσης δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC τμήματος, ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC λειτουργίας ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.

Εάν ο ΕΜΗΔΗΣΥ δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC, ο κωδικός θα πρέπει να είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό με 4 χαρακτήρες χρησιμοποιούμενο για την ταυτοποίηση του ΕΜΗΔΗΣΥ ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.

Τα συστατικά στοιχεία του αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα των αντισυμβαλλομένων της συναλλαγής στην οποία αποδίδεται ο κωδικός.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Συναλλαγή προς εκκαθάριση

Για παράγωγα

Κωδικός που προσδιορίζει αν θα εκκαθαριστεί η συναλλαγή.

RM,MTF, OTF, APA, CTP

“TRUE” — συναλλαγή προς εκκαθάριση

“FALSE” — συναλλαγή όχι προς εκκαθάριση

| 2. | ο πίνακας 3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 3


  Κατάλογος σημάνσεων για τους σκοπούς μετασυναλλακτικής διαφάνειας









  Σήμανση | Ονομασία | Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “BENC” | Σήμανση συναλλαγής με βάση δείκτη αναφοράς | RM, MTF, OTF APA, CTP | Συναλλαγές που εκτελούνται με βάση τιμή η οποία υπολογίζεται σε περισσότερα του ενός χρονικά σημεία σύμφωνα με δεδομένο δείκτη αναφοράς, όπως με βάση σταθμισμένη βάσει όγκου μέση τιμή ή σταθμισμένη βάσει χρόνου μέση τιμή. |
| “ACTX” | Σήμανση συναλλαγής διασταύρωσης (agency cross) | APA, CTP | Συναλλαγές όπου μια επιχείρηση επενδύσεων έχει συγκεντρώσει εντολές δύο πελατών κατά τρόπο ώστε η αγορά και η πώληση να διενεργούνται ως μία συναλλαγή που αφορά τον ίδιο όγκο και την ίδια τιμή. |
| “NPFT” | Σήμανση συναλλαγής χωρίς διαμόρφωση τιμών | RM, MTF, OTF CTP | Συναλλαγές χωρίς διαμόρφωση τιμών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590. |
| “LRGS” | Σήμανση συναλλαγής μετασυναλλακτικού μεγάλου μεγέθους (LIS) | RM, MTF, OTF
  APA
  CTP | Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο της μετασυναλλακτικής χρονικής μετάθεσης λόγω μεγάλου μεγέθους. |
| “ILQD” | Σήμανση συναλλαγής σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα μέσα | RM, MTF, OTF APA, CTP | Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο της χρονικής μετάθεσης για μέσα για τα οποία δεν υπάρχει ρευστή αγορά. |
| “SIZE” | Σήμανση συναλλαγής μετασυναλλακτικού SSTI | RM, MTF, OTF
  APA, CTP | Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο της μετασυναλλακτικής χρονικής μετάθεσης λόγω ειδικού μεγέθους του μέσου (size specific to instrument). |
| “TPAC” | Σήμανση συναλλαγής πακέτου | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Συναλλαγές πακέτου που δεν είναι ανταλλαγή με φυσική παράδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1. |
| “XFPH” | Σήμανση συναλλαγής με ανταλλαγή με φυσική παράδοση | RM, MTF, OTF APA, CTP | Ανταλλαγή με φυσική παράδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1. |
| “CANC” | Σήμανση ακύρωσης | RM, MTF, APA, CTP | Σε περίπτωση ακύρωσης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί. |
| “AMND” | Σήμανση τροποποίησης | RM, MTF, APA, CTP | Σε περίπτωση τροποποίησης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί. |
| “PORT” | Σήμανση συναλλαγών χαρτοφυλακίου | RM, MTF, APA, CTP | Συναλλαγή σε πέντε ή περισσότερα διαφορετικά χρηματοπιστωτικά μέσα, στην περίπτωση που η διαπραγμάτευση για την εν λόγω συναλλαγή πραγματοποιείται ταυτόχρονα από τον ίδιο πελάτη και βάσει της τιμής ενιαίας παρτίδας και δεν συνιστά “συναλλαγή πακέτου”, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1. |

2.

ο πίνακας 3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 3

Κατάλογος σημάνσεων για τους σκοπούς μετασυναλλακτικής διαφάνειας

Σήμανση

Ονομασία

Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης

Περιγραφή

“BENC”

Σήμανση συναλλαγής με βάση δείκτη αναφοράς

RM, MTF, OTF APA, CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται με βάση τιμή η οποία υπολογίζεται σε περισσότερα του ενός χρονικά σημεία σύμφωνα με δεδομένο δείκτη αναφοράς, όπως με βάση σταθμισμένη βάσει όγκου μέση τιμή ή σταθμισμένη βάσει χρόνου μέση τιμή.

“ACTX”

Σήμανση συναλλαγής διασταύρωσης (agency cross)

APA, CTP

Συναλλαγές όπου μια επιχείρηση επενδύσεων έχει συγκεντρώσει εντολές δύο πελατών κατά τρόπο ώστε η αγορά και η πώληση να διενεργούνται ως μία συναλλαγή που αφορά τον ίδιο όγκο και την ίδια τιμή.

“NPFT”

Σήμανση συναλλαγής χωρίς διαμόρφωση τιμών

RM, MTF, OTF CTP

Συναλλαγές χωρίς διαμόρφωση τιμών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.

“LRGS”

Σήμανση συναλλαγής μετασυναλλακτικού μεγάλου μεγέθους (LIS)

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο της μετασυναλλακτικής χρονικής μετάθεσης λόγω μεγάλου μεγέθους.

“ILQD”

Σήμανση συναλλαγής σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα μέσα

RM, MTF, OTF APA, CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο της χρονικής μετάθεσης για μέσα για τα οποία δεν υπάρχει ρευστή αγορά.

“SIZE”

Σήμανση συναλλαγής μετασυναλλακτικού SSTI

RM, MTF, OTF

APA, CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο της μετασυναλλακτικής χρονικής μετάθεσης λόγω ειδικού μεγέθους του μέσου (size specific to instrument).

“TPAC”

Σήμανση συναλλαγής πακέτου

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Συναλλαγές πακέτου που δεν είναι ανταλλαγή με φυσική παράδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.

“XFPH”

Σήμανση συναλλαγής με ανταλλαγή με φυσική παράδοση

RM, MTF, OTF APA, CTP

Ανταλλαγή με φυσική παράδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.

“CANC”

Σήμανση ακύρωσης

RM, MTF, APA, CTP

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί.

“AMND”

Σήμανση τροποποίησης

RM, MTF, APA, CTP

Σε περίπτωση τροποποίησης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί.

“PORT”

Σήμανση συναλλαγών χαρτοφυλακίου

RM, MTF, APA, CTP

Συναλλαγή σε πέντε ή περισσότερα διαφορετικά χρηματοπιστωτικά μέσα, στην περίπτωση που η διαπραγμάτευση για την εν λόγω συναλλαγή πραγματοποιείται ταυτόχρονα από τον ίδιο πελάτη και βάσει της τιμής ενιαίας παρτίδας και δεν συνιστά “συναλλαγή πακέτου”, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

| ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
| --- |
| Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) | “LMTF” | Σήμανση περιορισμένων στοιχείων | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Πρώτη αναφορά με τη δημοσίευση περιορισμένων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i). |
| “FULF” | Σήμανση πλήρων στοιχείων | Συναλλαγή για την οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i). |
| Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) | “DATF” | Σήμανση ημερήσιων συγκεντρωτικών συναλλαγών | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Δημοσίευση ημερήσιων συγκεντρωτικών συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii). |
| “FULA” | Σήμανση πλήρων στοιχείων | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Μεμονωμένες συναλλαγές για τις οποίες έχουν ήδη δημοσιευθεί συγκεντρωτικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii). |
| Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) | “VOLO” | Σήμανση παράλειψης όγκου | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Συναλλαγή για την οποία δημοσιεύονται περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β). |
| “FULV” | Σήμανση πλήρων στοιχείων | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Συναλλαγή για την οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β). |
| Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) | “FWAF” | Σήμανση συγκεντρωτικών συναλλαγώς τεσσάρων εβδομάδων | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Δημοσίευση συγκεντρωτικών συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ). |
| “FULJ” | Σήμανση πλήρων στοιχείων | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Μεμονωμένες συναλλαγές οι οποίες έχουν ήδη τύχει συγκεντρωτικής δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ). |
| |
| Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) | “IDAF” | Σήμανση συγκεντρωτικών συναλλαγών για αόριστο χρονικό διάστημα | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Συναλλαγές για τις οποίες επιτρέπεται η δημοσίευση διαφόρων συναλλαγών σε συγκεντρωτική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ). |
| Διαδοχική χρήση του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ) για κρατικούς χρεωστικούς τίτλους | “VOLW” | Σήμανση παράλειψης όγκου | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Συναλλαγή για την οποία δημοσιεύονται περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), και για την οποία θα επιτρέπεται διαδοχικά η δημοσίευση διαφόρων συναλλαγών σε συγκεντρωτική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ). |
| “COAF” | Σήμανση διαδοχικών συγκεντρωτικών συναλλαγών (μετά την παράλειψη του όγκου για κρατικούς χρεωστικούς τίτλους) | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Συναλλαγή για την οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), και για την οποία έχει επιτραπεί διαδοχικά η δημοσίευση διαφόρων συναλλαγών σε συγκεντρωτική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ).» |

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i)

“LMTF”

Σήμανση περιορισμένων στοιχείων

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Πρώτη αναφορά με τη δημοσίευση περιορισμένων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i).

“FULF”

Σήμανση πλήρων στοιχείων

Συναλλαγή για την οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i).

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii)

“DATF”

Σήμανση ημερήσιων συγκεντρωτικών συναλλαγών

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Δημοσίευση ημερήσιων συγκεντρωτικών συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii).

“FULA”

Σήμανση πλήρων στοιχείων

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Μεμονωμένες συναλλαγές για τις οποίες έχουν ήδη δημοσιευθεί συγκεντρωτικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii).

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β)

“VOLO”

Σήμανση παράλειψης όγκου

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Συναλλαγή για την οποία δημοσιεύονται περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β).

“FULV”

Σήμανση πλήρων στοιχείων

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Συναλλαγή για την οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

“FWAF”

Σήμανση συγκεντρωτικών συναλλαγώς τεσσάρων εβδομάδων

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Δημοσίευση συγκεντρωτικών συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

“FULJ”

Σήμανση πλήρων στοιχείων

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Μεμονωμένες συναλλαγές οι οποίες έχουν ήδη τύχει συγκεντρωτικής δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

“IDAF”

Σήμανση συγκεντρωτικών συναλλαγών για αόριστο χρονικό διάστημα

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Συναλλαγές για τις οποίες επιτρέπεται η δημοσίευση διαφόρων συναλλαγών σε συγκεντρωτική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

Διαδοχική χρήση του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ) για κρατικούς χρεωστικούς τίτλους

“VOLW”

Σήμανση παράλειψης όγκου

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Συναλλαγή για την οποία δημοσιεύονται περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), και για την οποία θα επιτρέπεται διαδοχικά η δημοσίευση διαφόρων συναλλαγών σε συγκεντρωτική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

“COAF”

Σήμανση διαδοχικών συγκεντρωτικών συναλλαγών (μετά την παράλειψη του όγκου για κρατικούς χρεωστικούς τίτλους)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Συναλλαγή για την οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), και για την οποία έχει επιτραπεί διαδοχικά η δημοσίευση διαφόρων συναλλαγών σε συγκεντρωτική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ).»

| 3. | ο πίνακας 4 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 4


  Μονάδα μέτρησης όγκου







  Είδος μέσου | Όγκος |
| --- | --- | --- |
| Όλες οι ομολογίες πλην των ETC και των ETN και των δομημένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων | “Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού. |
| Είδη ομολογιών ETC και ETN | “Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού. |
| Τιτλοποιημένα παράγωγα | “Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού. |
| Παράγωγα επί επιτοκίων | “Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού. |
| Παράγωγα επί συναλλάγματος | “Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού. |
| Παράγωγα επί μετοχών | “Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού. |
| Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων | “Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού. |
| Πιστωτικά παράγωγα | “Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού. |
| Συμβάσεις επί διαφοράς | “Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού. |
| Παράγωγα C10 | “Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού. |
| Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής | “Ποσότητα στη μονάδα μέτρησης”, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 8 του παρόντος κανονισμού. |
| Δικαιώματα εκπομπής | “Ποσότητα στη μονάδα μέτρησης”, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 8 του παρόντος κανονισμού.» |

3.

ο πίνακας 4 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 4

Μονάδα μέτρησης όγκου

Είδος μέσου

Όγκος

Όλες οι ομολογίες πλην των ETC και των ETN και των δομημένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Είδη ομολογιών ETC και ETN

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Τιτλοποιημένα παράγωγα

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Παράγωγα επί επιτοκίων

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Παράγωγα επί συναλλάγματος

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Παράγωγα επί μετοχών

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Πιστωτικά παράγωγα

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Συμβάσεις επί διαφοράς

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Παράγωγα C10

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

“Ποσότητα στη μονάδα μέτρησης”, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 8 του παρόντος κανονισμού.

Δικαιώματα εκπομπής

“Ποσότητα στη μονάδα μέτρησης”, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 8 του παρόντος κανονισμού.»

---

(1)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/574 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το επίπεδο ακριβείας των ρολογιών εργασίας (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 148).

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/580 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την τήρηση σχετικών στοιχείων που αφορούν εντολές για χρηματοπιστωτικά μέσα (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 193).

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 148/2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών.»·

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

| 1. | στο μέρος 1, το σημείο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:






  «13. | Ως “δικαίωμα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής (Swaption ή Option on a swap)” νοείται μια σύμβαση που παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να συνάψει μια συμφωνία ανταλλαγής σε ή έως μια ορισμένη μελλοντική ημερομηνία ή ημερομηνία άσκησης.»· |
| --- | --- | --- |

1.

στο μέρος 1, το σημείο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«13.

Ως “δικαίωμα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής (Swaption ή Option on a swap)” νοείται μια σύμβαση που παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να συνάψει μια συμφωνία ανταλλαγής σε ή έως μια ορισμένη μελλοντική ημερομηνία ή ημερομηνία άσκησης.»·

| 2. | ο πίνακας 2.2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 2.2


  Ομολογίες (όλα τα είδη ομολογιών πλην των ETC και ETN) — κατηγορίες χωρίς ρευστή αγορά












  Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Ομολογίες (όλα τα είδη ομολογιών πλην των ETC και ETN) |
| --- | --- |
| Για κάθε επιμέρους ομολογία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 18, εάν χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο συνδυασμό είδους ομολογίας και μεγέθους έκδοσης, όπως ορίζεται σε κάθε γραμμή του πίνακα. |
| Είδος ομολογίας | | Μέγεθος έκδοσης — RTS23#14 |
| Κρατική ομολογία
  RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = EUSB | ομολογία η οποία δεν είναι ούτε μετατρέψιμη ούτε καλυμμένη ομολογία και η οποία εκδίδεται από κρατικό εκδότη:






  α) | την Ένωση· |

2.

ο πίνακας 2.2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 2.2

Ομολογίες (όλα τα είδη ομολογιών πλην των ETC και ETN) — κατηγορίες χωρίς ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Ομολογίες (όλα τα είδη ομολογιών πλην των ETC και ETN)

Για κάθε επιμέρους ομολογία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 18, εάν χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο συνδυασμό είδους ομολογίας και μεγέθους έκδοσης, όπως ορίζεται σε κάθε γραμμή του πίνακα.

Είδος ομολογίας

Μέγεθος έκδοσης — RTS23#14

Κρατική ομολογία

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = EUSB

ομολογία η οποία δεν είναι ούτε μετατρέψιμη ούτε καλυμμένη ομολογία και η οποία εκδίδεται από κρατικό εκδότη:

α)

την Ένωση·

| β) | κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κυβερνητικού φορέα ή οργανισμού ή φορέα ειδικού σκοπού του κράτους μέλους· |
| --- | --- |

β)

κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κυβερνητικού φορέα ή οργανισμού ή φορέα ειδικού σκοπού του κράτους μέλους·

| γ) | κρατικό φορέα που δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία α) και β). |
| --- | --- |

γ)

κρατικό φορέα που δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία α) και β).

μικρότερο από (σε EUR)

1 000 000 000

Άλλες ομολογίες του Δημοσίου

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = OEPB

ομολογία η οποία δεν είναι ούτε μετατρέψιμη ούτε καλυμμένη ομολογία και η οποία εκδίδεται από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους εκδότες του Δημοσίου:

| α) | σε περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους μέλους, ένα από τα μέλη που συγκροτούν την ομοσπονδία· |
| --- | --- |

α)

σε περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους μέλους, ένα από τα μέλη που συγκροτούν την ομοσπονδία·

| β) | φορέα ειδικού σκοπού για διάφορα κράτη μέλη· |
| --- | --- |

β)

φορέα ειδικού σκοπού για διάφορα κράτη μέλη·

| γ) | διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, σκοπός του οποίου είναι η κινητοποίηση χρηματοδότησης και η παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας προς όφελος των μελών του, τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης· |
| --- | --- |

γ)

διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, σκοπός του οποίου είναι η κινητοποίηση χρηματοδότησης και η παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας προς όφελος των μελών του, τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης·

| δ) | την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων· |
| --- | --- |

δ)

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

| ε) | οντότητα του Δημοσίου που δεν είναι εκδότης κρατικής ομολογίας, όπως ορίζεται στην προηγούμενη γραμμή. |
| --- | --- |

ε)

οντότητα του Δημοσίου που δεν είναι εκδότης κρατικής ομολογίας, όπως ορίζεται στην προηγούμενη γραμμή.

μικρότερο από (σε EUR)

500 000 000

Μετατρέψιμη ομολογία

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = CVTB

μέσο που αποτελείται από ομολογία ή τιτλοποιημένο χρεωστικό τίτλο με ενσωματωμένο παράγωγο, όπως δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά της υποκείμενης μετοχής

μικρότερο από (σε EUR)

500 000 000

Καλυμμένη ομολογία

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = CVDB

οι ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ

κατά τα στάδια S1 και S2

κατά τα στάδια S3 και S4

μικρότερο από (σε EUR)

1 000 000 000

μικρότερο από (σε EUR)

500 000 000

Εταιρική ομολογία

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = CRPB

ομολογία η οποία δεν είναι ούτε μετατρέψιμη ούτε καλυμμένη ομολογία και η οποία εκδίδεται από ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρεία που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου (1) ή τύπο εταιρείας που αναφέρεται στο παράρτημα I ή στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) ή ισοδύναμο σε τρίτες χώρες

κατά τα στάδια S1 και S2

κατά τα στάδια S3 και S4

μικρότερο από (σε EUR)

1 000 000 000

μικρότερο από (σε EUR)

500 000 000

Είδος ομολογίας

Για τον προσδιορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 18, εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλη ομολογία

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = OTHR

Για τις ομολογίες που δεν ανήκουν σε κανένα από τα ανωτέρω είδη ομολογιών θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

| 3. | ο πίνακας 2.4 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 2.4


  Ομολογίες (είδη ομολογιών ETC και ETN) — κατηγορίες χωρίς ρευστή αγορά









  Είδος ομολογίας | Για κάθε επιμέρους χρηματοπιστωτικό μέσο καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας |
| --- | --- | --- |
| Μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ)

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1] | Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2] |
| Βασικά εμπορεύματα διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο (ETC) — RTS2#3 = ETCS
  χρεωστικός τίτλος που εκδίδεται για μια άμεση επένδυση από τον εκδότη σε βασικά εμπορεύματα ή συμβάσεις παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων. Η τιμή του ETC είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου. Ένα ETC παρακολουθεί παθητικά την απόδοση του βασικού εμπορεύματος ή των δεικτών βασικών εμπορευμάτων στους οποίους αναφέρεται. | 500 000  EUR | 10 |
| Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι (ETN) — RTS2#3 = ETNS
  χρεωστικός τίτλος που εκδίδεται για μια άμεση επένδυση από τον εκδότη στο υποκείμενο στοιχείο ή τις υποκείμενες συμβάσεις παραγώγων. Η τιμή του ETN είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου. Ένα ETN παρακολουθεί παθητικά την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου στο οποίο αναφέρεται. | 500 000  EUR | 10» |

3.

ο πίνακας 2.4 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 2.4

Ομολογίες (είδη ομολογιών ETC και ETN) — κατηγορίες χωρίς ρευστή αγορά

Είδος ομολογίας

Για κάθε επιμέρους χρηματοπιστωτικό μέσο καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Βασικά εμπορεύματα διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο (ETC) — RTS2#3 = ETCS

χρεωστικός τίτλος που εκδίδεται για μια άμεση επένδυση από τον εκδότη σε βασικά εμπορεύματα ή συμβάσεις παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων. Η τιμή του ETC είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου. Ένα ETC παρακολουθεί παθητικά την απόδοση του βασικού εμπορεύματος ή των δεικτών βασικών εμπορευμάτων στους οποίους αναφέρεται.

500 000  EUR

10

Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι (ETN) — RTS2#3 = ETNS

χρεωστικός τίτλος που εκδίδεται για μια άμεση επένδυση από τον εκδότη στο υποκείμενο στοιχείο ή τις υποκείμενες συμβάσεις παραγώγων. Η τιμή του ETN είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου. Ένα ETN παρακολουθεί παθητικά την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου στο οποίο αναφέρεται.

500 000  EUR

10»

| 4) | ο πίνακας 3.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 3.1


  SFP — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά









  Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP) |
| --- | --- |
| Δοκιμή 1 — αξιολόγηση κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP |
| Αξιολόγηση κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP για τον προσδιορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) — RTS2#3 = SFPS |
| Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς των τιμών που σχετίζονται με τα ποσοτικά κριτήρια ρευστότητας για τους σκοπούς της αξιολόγησης της κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP | Η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού SFP αξιολογείται με εφαρμογή των ακόλουθων ορίων των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας |
| Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1] | Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2] |
| Συναλλαγές που εκτελούνται σε όλα τα SFP | 300 000 000  EUR | 500 |
| Δοκιμή 2 — SFP για τα οποία δεν υπάρχει ρευστή αγορά |
| Εάν οι τιμές που σχετίζονται με τα ποσοτικά κριτήρια ρευστότητας είναι και οι δύο πάνω από τα ποσοτικά όρια ρευστότητας που καθορίζονται για τους σκοπούς της αξιολόγησης της κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP, η δοκιμή 1 είναι θετική και εκτελείται η δοκιμή 2. Για κάθε επιμέρους χρηματοπιστωτικό μέσο καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας |
| Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1] | Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2] | Ποσοστό ημερών διαπραγμάτευσης κατά την εξεταζόμενη περίοδο

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 3] |
| 100 000  EUR | 2 | 80 %» |

4)

ο πίνακας 3.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 3.1

SFP — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP)

Δοκιμή 1 — αξιολόγηση κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP

Αξιολόγηση κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP για τον προσδιορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) — RTS2#3 = SFPS

Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς των τιμών που σχετίζονται με τα ποσοτικά κριτήρια ρευστότητας για τους σκοπούς της αξιολόγησης της κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP

Η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού SFP αξιολογείται με εφαρμογή των ακόλουθων ορίων των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Συναλλαγές που εκτελούνται σε όλα τα SFP

300 000 000  EUR

500

Δοκιμή 2 — SFP για τα οποία δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Εάν οι τιμές που σχετίζονται με τα ποσοτικά κριτήρια ρευστότητας είναι και οι δύο πάνω από τα ποσοτικά όρια ρευστότητας που καθορίζονται για τους σκοπούς της αξιολόγησης της κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP, η δοκιμή 1 είναι θετική και εκτελείται η δοκιμή 2. Για κάθε επιμέρους χρηματοπιστωτικό μέσο καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Ποσοστό ημερών διαπραγμάτευσης κατά την εξεταζόμενη περίοδο

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 3]

100 000  EUR

2

80 %»

| 5. | ο πίνακας 4.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 4.1


  Τιτλοποιημένα παράγωγα — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά







  Κατηγορία στοιχείου ενεργητικού — Τιτλοποιημένα παράγωγα |
| --- | --- |
| μια κινητή αξία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, που είναι διαφορετική από τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και περιλαμβάνει τουλάχιστον: |
| α.1) | απλούς (“plain vanilla”) καλυμμένους τίτλους επιλογής, δηλαδή τίτλους που εκδίδονται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση,






  α) | να αγοράσει, κατά την ημερομηνία λήξης ή έως αυτήν, ένα συγκεκριμένο ποσό του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού σε προκαθορισμένη τιμή άσκησης ή, σε περίπτωση που έχει καθοριστεί διακανονισμός τοις μετρητοίς, να λάβει την πληρωμή της θετικής διαφοράς μεταξύ της τρέχουσας τιμής της αγοράς και της τιμής άσκησης από τον πωλητή· ή |

5.

ο πίνακας 4.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 4.1

Τιτλοποιημένα παράγωγα — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείου ενεργητικού — Τιτλοποιημένα παράγωγα

μια κινητή αξία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, που είναι διαφορετική από τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α.1)

απλούς (“plain vanilla”) καλυμμένους τίτλους επιλογής, δηλαδή τίτλους που εκδίδονται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση,

α)

να αγοράσει, κατά την ημερομηνία λήξης ή έως αυτήν, ένα συγκεκριμένο ποσό του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού σε προκαθορισμένη τιμή άσκησης ή, σε περίπτωση που έχει καθοριστεί διακανονισμός τοις μετρητοίς, να λάβει την πληρωμή της θετικής διαφοράς μεταξύ της τρέχουσας τιμής της αγοράς και της τιμής άσκησης από τον πωλητή· ή

| β) | να πωλήσει, κατά την ημερομηνία λήξης ή έως αυτήν, ένα συγκεκριμένο ποσό του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού σε προκαθορισμένη τιμή άσκησης ή, σε περίπτωση που έχει καθοριστεί χρηματικός διακανονισμός, να λάβει την καταβολή της θετικής διαφοράς μεταξύ της τιμής άσκησης και της τρέχουσας τιμής της αγοράς από τον αγοραστή· |
| --- | --- |

β)

να πωλήσει, κατά την ημερομηνία λήξης ή έως αυτήν, ένα συγκεκριμένο ποσό του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού σε προκαθορισμένη τιμή άσκησης ή, σε περίπτωση που έχει καθοριστεί χρηματικός διακανονισμός, να λάβει την καταβολή της θετικής διαφοράς μεταξύ της τιμής άσκησης και της τρέχουσας τιμής της αγοράς από τον αγοραστή·

| α.2) | τίτλους επιλογής, δηλαδή τίτλους που εκδίδονται από τον ίδιο εκδότη του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού και παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση,






  α) | να αγοράσει, κατά την ημερομηνία λήξης ή έως αυτήν, ένα συγκεκριμένο ποσό του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού σε προκαθορισμένη τιμή άσκησης ή, σε περίπτωση που έχει καθοριστεί χρηματικός διακανονισμός τοις μετρητοίς, να εισπράξει την καταβολή της θετικής διαφοράς μεταξύ της τρέχουσας τιμής της αγοράς και της τιμής άσκησης από τον πωλητή· ή |
| --- | --- | --- |

α.2)

τίτλους επιλογής, δηλαδή τίτλους που εκδίδονται από τον ίδιο εκδότη του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού και παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση,

α)

να αγοράσει, κατά την ημερομηνία λήξης ή έως αυτήν, ένα συγκεκριμένο ποσό του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού σε προκαθορισμένη τιμή άσκησης ή, σε περίπτωση που έχει καθοριστεί χρηματικός διακανονισμός τοις μετρητοίς, να εισπράξει την καταβολή της θετικής διαφοράς μεταξύ της τρέχουσας τιμής της αγοράς και της τιμής άσκησης από τον πωλητή· ή

| β) | να πωλήσει, κατά την ημερομηνία λήξης ή έως αυτήν, ένα συγκεκριμένο ποσό του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού σε προκαθορισμένη τιμή άσκησης ή, σε περίπτωση που έχει καθοριστεί χρηματικός διακανονισμός, να λάβει την καταβολή της θετικής διαφοράς μεταξύ της τιμής άσκησης και της τρέχουσας τιμής της αγοράς από τον αγοραστή· |
| --- | --- |

β)

να πωλήσει, κατά την ημερομηνία λήξης ή έως αυτήν, ένα συγκεκριμένο ποσό του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού σε προκαθορισμένη τιμή άσκησης ή, σε περίπτωση που έχει καθοριστεί χρηματικός διακανονισμός, να λάβει την καταβολή της θετικής διαφοράς μεταξύ της τιμής άσκησης και της τρέχουσας τιμής της αγοράς από τον αγοραστή·

| β) | πιστοποιητικά μόχλευσης, δηλαδή πιστοποιητικά που παρακολουθούν την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού με αποτέλεσμα μόχλευσης· |
| --- | --- |

β)

πιστοποιητικά μόχλευσης, δηλαδή πιστοποιητικά που παρακολουθούν την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού με αποτέλεσμα μόχλευσης·

| γ) | εξωτικούς καλυμμένους τίτλους επιλογής, δηλαδή καλυμμένους τίτλους επιλογής των οποίων το κύριο στοιχείο είναι συνδυασμός δικαιωμάτων προαίρεσης· |
| --- | --- |

γ)

εξωτικούς καλυμμένους τίτλους επιλογής, δηλαδή καλυμμένους τίτλους επιλογής των οποίων το κύριο στοιχείο είναι συνδυασμός δικαιωμάτων προαίρεσης·

| δ) | διαπραγματεύσιμα δικαιώματα των οποίων το υποκείμενο μέσο είναι μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα· |
| --- | --- |

δ)

διαπραγματεύσιμα δικαιώματα των οποίων το υποκείμενο μέσο είναι μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα·

| ε) | πιστοποιητικά επενδύσεων, δηλαδή πιστοποιητικά που παρακολουθούν την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού χωρίς αποτέλεσμα μόχλευσης. |
| --- | --- |

ε)

πιστοποιητικά επενδύσεων, δηλαδή πιστοποιητικά που παρακολουθούν την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού χωρίς αποτέλεσμα μόχλευσης.

RTS2#3 = SDRV

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

για όλα τα τιτλοποιημένα παράγωγα θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά»·

| 6. | ο πίνακας 5.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 5.1


  Παράγωγα επί επιτοκίων — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά










  Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί επιτοκίων |
| --- | --- |
| κάθε σύμβαση, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, της οποίας το τελικό υποκείμενο στοιχείο είναι επιτόκιο, ομολογία, δάνειο, οποιοδήποτε καλάθι, χαρτοφυλάκιο ή δείκτης συμπεριλαμβανομένου επιτοκίου, ομολογίας, δανείου ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος που αναπαριστά την απόδοση επιτοκίου, ομολογίας, δανείου. |
| Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού | Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω | Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας Για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εφαρμόζεται το πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας, ανάλογα με την περίπτωση |
| Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1] | Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2] | Πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ποιότητας |
| Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε ομολογίες


  / Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε ομολογία


  / Προθεσμιακή σύμβαση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών


  Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε ομολογία


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FUTR


  RTS2#16 = BOND


  ή


  / Προθεσμιακή σύμβαση σε ομολογία


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FORW


  RTS2#16 = BOND


  ή


  Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε ομολογία


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FUTR


  RTS2#16 = BNFD


  ή


  Προθεσμιακή σύμβαση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FORW


  RTS2#16 = BNFD | μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί ομολογιών ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης: | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#17) — εκδότης του υποκείμενου μέσου |

6.

ο πίνακας 5.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 5.1

Παράγωγα επί επιτοκίων — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί επιτοκίων

κάθε σύμβαση, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, της οποίας το τελικό υποκείμενο στοιχείο είναι επιτόκιο, ομολογία, δάνειο, οποιοδήποτε καλάθι, χαρτοφυλάκιο ή δείκτης συμπεριλαμβανομένου επιτοκίου, ομολογίας, δανείου ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος που αναπαριστά την απόδοση επιτοκίου, ομολογίας, δανείου.

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας Για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εφαρμόζεται το πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας, ανάλογα με την περίπτωση

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ποιότητας

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε ομολογίες

/ Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε ομολογία

/ Προθεσμιακή σύμβαση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε ομολογία

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

ή

/ Προθεσμιακή σύμβαση σε ομολογία

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

ή

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε ομολογία

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

ή

Προθεσμιακή σύμβαση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί ομολογιών ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#17) — εκδότης του υποκείμενου μέσου

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#18) — η διάρκεια της υποκείμενης παραδοτέας ομολογίας καθορίζεται ως εξής: | Βραχυπρόθεσμο: μια υποκείμενη παραδοτέα ομολογία με διάρκεια έως και 4 έτη θεωρείται βραχυπρόθεσμη |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#18) — η διάρκεια της υποκείμενης παραδοτέας ομολογίας καθορίζεται ως εξής:

Βραχυπρόθεσμο: μια υποκείμενη παραδοτέα ομολογία με διάρκεια έως και 4 έτη θεωρείται βραχυπρόθεσμη

| | Μεσοπρόθεσμο: μια υποκείμενη παραδοτέα ομολογία με διάρκεια από 4 έως 8 έτη θεωρείται μεσοπρόθεσμη |
| --- | --- |

Μεσοπρόθεσμο: μια υποκείμενη παραδοτέα ομολογία με διάρκεια από 4 έως 8 έτη θεωρείται μεσοπρόθεσμη

| | Μακροπρόθεσμο: μια υποκείμενη παραδοτέα ομολογία με διάρκεια από 8 έως 15 έτη θεωρείται μακροπρόθεσμη |
| --- | --- |

Μακροπρόθεσμο: μια υποκείμενη παραδοτέα ομολογία με διάρκεια από 8 έως 15 έτη θεωρείται μακροπρόθεσμη

| | Εξαιρετικά μακροπρόθεσμο: μια υποκείμενη παραδοτέα ομολογία με διάρκεια μεγαλύτερη των 15 ετών θεωρείται εξαιρετικά μακροπρόθεσμη |
| --- | --- |

Εξαιρετικά μακροπρόθεσμο: μια υποκείμενη παραδοτέα ομολογία με διάρκεια μεγαλύτερη των 15 ετών θεωρείται εξαιρετικά μακροπρόθεσμη

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

5 000 000  EUR

10

όποτε για μια υποκατηγορία καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά όσον αφορά ένα συγκεκριμένο κλιμάκιο ληκτότητας, και για την υποκατηγορία που ορίζεται από το επόμενο κλιμάκιο ληκτότητας καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, για την πρώτη σύμβαση προηγούμενου μήνα (back month contract) καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά 2 εβδομάδες πριν από τη λήξη του επόμενου μήνα

Δικαίωμα προαίρεσης επί ομολογιών

/ Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί ομολογιών

/ Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών

Δικαίωμα προαίρεσης επί ομολογιών

Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί ομολογιών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

ή

Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί ομολογιών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

ή

Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί ομολογιών ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#22) — τελική υποκείμενη ομολογία |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#22) — τελική υποκείμενη ομολογία

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης που ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης που ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

5 000 000  EUR

10

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων και FRA / Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων / προθεσμιακή συμφωνία επιτοκίων σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

ή

Προθεσμιακή συμφωνία επιτοκίων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

ή

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

ή

Προθεσμιακή συμφωνία επιτοκίων σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#24) — υποκείμενο επιτόκιο |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#24) — υποκείμενο επιτόκιο

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#25) — διάρκεια του υποκείμενου επιτοκίου |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#25) — διάρκεια του υποκείμενου επιτοκίου

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης που ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης που ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

500 000 000  EUR

10

όποτε για μια υποκατηγορία καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά όσον αφορά ένα συγκεκριμένο κλιμάκιο ληκτότητας, και για την υποκατηγορία που ορίζεται από το επόμενο κλιμάκιο ληκτότητας καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, για την πρώτη σύμβαση προηγούμενου μήνα (back month contract) καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά 2 εβδομάδες πριν από τη λήξη του επόμενου μήνα

Δικαιώματα προαίρεσης επί επιτοκίων

/Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων/FRA

/Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί επιτοκίων

/Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων/FRA

Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων/FRA//Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί επιτοκίων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

ή

(IR Option) Δικαίωμα προαίρεσης επί επιτοκίων //Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων/FRA

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί επιτοκίων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#24) — υποκείμενο επιτόκιο |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#24) — υποκείμενο επιτόκιο

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#25) — διάρκεια του υποκείμενου επιτοκίου |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#25) — διάρκεια του υποκείμενου επιτοκίου

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο λήξης m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο λήξης m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

500 000 000  EUR

10

Δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#16) — το είδος υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (fixed-to-fixed single currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα [RTS2#16 = XXSC]

  συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (fixed-to-float single currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα [RTS2#16 = XFSC]

  συμφωνία ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (float-to-float single currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα [RTS2#16 = FFSC]

  συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (inflation single currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα [RTS2#16 = IFSC]

  συμφωνία ανταλλαγής OIS στο ίδιο νόμισμα (OIS single currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής OIS στο ίδιο νόμισμα [RTS2#16 = OSSC]

  συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (fixed-to-fixed multi currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα [RTS2#16 = XXMC]

  συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (fixed-to-float multicurrency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα [RTS2#16 = XFMC]

  συμφωνία ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (float-to-float multi currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα [RTS2#16 = FFMC]

  συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (inflation multi-currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα [RTS2#16 = IFMC]

  συμφωνία ανταλλαγής OIS σε πολλά νομίσματα (OIS multi-currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής OIS σε πολλά νομίσματα [RTS2#16 = OSMC] |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#16) — το είδος υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (fixed-to-fixed single currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα [RTS2#16 = XXSC]

συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (fixed-to-float single currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα [RTS2#16 = XFSC]

συμφωνία ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (float-to-float single currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα [RTS2#16 = FFSC]

συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (inflation single currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα [RTS2#16 = IFSC]

συμφωνία ανταλλαγής OIS στο ίδιο νόμισμα (OIS single currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής OIS στο ίδιο νόμισμα [RTS2#16 = OSSC]

συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (fixed-to-fixed multi currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα [RTS2#16 = XXMC]

συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (fixed-to-float multicurrency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα [RTS2#16 = XFMC]

συμφωνία ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (float-to-float multi currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα [RTS2#16 = FFMC]

συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (inflation multi-currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα [RTS2#16 = IFMC]

συμφωνία ανταλλαγής OIS σε πολλά νομίσματα (OIS multi-currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής OIS σε πολλά νομίσματα [RTS2#16 = OSMC]

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#20) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του δικαιώματος προαίρεσης |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#20) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του δικαιώματος προαίρεσης

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#22 ή RTS2#23) — ο δείκτης του πληθωρισμού, εάν το είδος της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής είναι είτε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα είτε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#22 ή RTS2#23) — ο δείκτης του πληθωρισμού, εάν το είδος της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής είναι είτε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα είτε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα

| | Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#21) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#21) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

| | Κριτήριο κατάτμησης 5 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 5 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 5 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 5 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 5 έτη < ληκτότητα ≤ 10 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 5 έτη < ληκτότητα ≤ 10 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 6: άνω των 10 ετών |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: άνω των 10 ετών

500 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και οι ταμειακές ροές του ενός σκέλους προσδιορίζονται από σταθερό επιτόκιο και οι ταμειακές ροές του άλλου σκέλους καθορίζονται από κυμαινόμενο επιτόκιο.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = XFMC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (fixed-to-float multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13 και RTS23#42) — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13 και RTS23#42) — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από κυμαινόμενα επιτόκια

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = FFMC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (float-to-float multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13 και RTS23#42) — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13 και RTS23#42) — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από σταθερά επιτόκια

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = XXMC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (fixed-to-fixed multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13 και RTS23#42) — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13 και RTS23#42) — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

Συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (overnight index swap, OIS) σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει συμφωνίας ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = OSMC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) σε πολλά νομίσματα ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13 και RTS23#42) — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13 και RTS23#42) — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει ποσοστού του πληθωρισμού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = IFMC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (inflation multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13 και RTS23#42) — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13 και RTS23#42) — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και οι ταμειακές ροές του ενός σκέλους προσδιορίζονται από σταθερό επιτόκιο, ενώ οι ταμειακές ροές του άλλου σκέλους προσδιορίζονται από κυμαινόμενο επιτόκιο

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = XFSC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (fixed-to-float single currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13) — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13) — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο λήξης 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο λήξης 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από κυμαινόμενα επιτόκια

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = FFSC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (float-to-float single currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13) — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13) — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από σταθερά επιτόκια

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = XXSC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (fixed-to-fixed single currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13) — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13) — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

Συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει συμφωνίας ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = OSSC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13) — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13) — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει ποσοστού του πληθωρισμού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = IFSC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (inflation single-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13) — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13) — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί επιτοκίων

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα παράγωγα επί επιτοκίων

παράγωγο επί επιτοκίων που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί επιτοκίων για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά»

| 7. | ο πίνακας 6.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 6.1


  Παράγωγα επί μετοχών — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά











  Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί μετοχών |
| --- | --- |
| οποιαδήποτε σύμβαση, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ που σχετίζεται με:






  α) | μία ή περισσότερες μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ/ETF), πιστοποιητικά, άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα, ταμειακές ροές ή άλλα προϊόντα που σχετίζονται με την απόδοση μιας ή περισσοτέρων μετοχών, πιστοποιητικών αποθετηρίου, ΔΑΚ, πιστοποιητικών ή άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων· |

7.

ο πίνακας 6.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 6.1

Παράγωγα επί μετοχών — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί μετοχών

οποιαδήποτε σύμβαση, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ που σχετίζεται με:

α)

μία ή περισσότερες μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ/ETF), πιστοποιητικά, άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα, ταμειακές ροές ή άλλα προϊόντα που σχετίζονται με την απόδοση μιας ή περισσοτέρων μετοχών, πιστοποιητικών αποθετηρίου, ΔΑΚ, πιστοποιητικών ή άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων·

| β) | δείκτη μετοχών, πιστοποιητικών αποθετηρίου, ΔΑΚ, πιστοποιητικών, άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων, ταμειακών ροών ή άλλων προϊόντων που σχετίζονται με την απόδοση μιας ή περισσοτέρων μετοχών, πιστοποιητικών αποθετηρίου, ΔΑΚ, πιστοποιητικών ή άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων |
| --- | --- |

β)

δείκτη μετοχών, πιστοποιητικών αποθετηρίου, ΔΑΚ, πιστοποιητικών, άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων, ταμειακών ροών ή άλλων προϊόντων που σχετίζονται με την απόδοση μιας ή περισσοτέρων μετοχών, πιστοποιητικών αποθετηρίου, ΔΑΚ, πιστοποιητικών ή άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση χρηματιστηριακό δείκτη

δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι δείκτης αποτελούμενος από μετοχές

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί δείκτη θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις με βάση χρηματιστηριακό δείκτη

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι δείκτης αποτελούμενος από μετοχές

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί δείκτη θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών

δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι μετοχή ή καλάθι μετοχών που προκύπτει από εταιρική πράξη

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μετοχών

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι μετοχή ή καλάθι μετοχών που προκύπτει από εταιρική πράξη

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Δικαιώματα προαίρεσης μερισμάτων μετοχών

δικαίωμα προαίρεσης επί του μερίσματος μιας συγκεκριμένης μετοχής

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης μερισμάτων μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μερισμάτων μετοχών

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση επί του μερίσματος συγκεκριμένης μετοχής

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μερισμάτων μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη μερισμάτων

δικαίωμα προαίρεσης επί δείκτη αποτελούμενου από μερίσματα μίας ή περισσότερων μετοχών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί δείκτη μερισμάτων θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις με βάση δείκτη μερισμάτων

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση επί δείκτη αποτελούμενου από μερίσματα μίας ή περισσότερων μετοχών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί δείκτη μερισμάτων θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη μεταβλητότητας

δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένας δείκτης μεταβλητότητας, ο οποίος ορίζεται ως δείκτης που σχετίζεται με τη μεταβλητότητα ενός συγκεκριμένου υποκείμενου δείκτη μετοχικών τίτλων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί δείκτη μεταβλητότητας θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις με βάση δείκτη μεταβλητότητας

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένας δείκτης μεταβλητότητας, ο οποίος ορίζεται ως δείκτης που σχετίζεται με τη μεταβλητότητα ενός συγκεκριμένου υποκείμενου δείκτη μετοχικών τίτλων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί δείκτη μεταβλητότητας θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Δικαιώματα προαίρεσης επί ETF

δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ/ETF)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί ETF θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί ETF

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ/ETF)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί ETF θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται

κατωτέρω

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Συμφωνίες ανταλλαγής

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = SWAP

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#27) — είδος υποκείμενου στοιχείου: μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#27) — είδος υποκείμενου στοιχείου: μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28) — υποκείμενος μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28) — υποκείμενος μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#28) — παράμετρος: βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου, παράμετρος μερισματικής απόδοσης, παράμετρος διακύμανσης της απόδοσης, παράμετρος μεταβλητότητας της απόδοσης |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#28) — παράμετρος: βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου, παράμετρος μερισματικής απόδοσης, παράμετρος διακύμανσης της απόδοσης, παράμετρος μεταβλητότητας της απόδοσης

| | Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

50 000 000  EUR

Βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου

Παράμετρος διακύμανσης/μεταβλητότητας της απόδοσης

Παράμετρος μερισματικής απόδοσης

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

...

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

...

...

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Συμφωνίες ανταλλαγής χαρτοφυλακίου

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = PSWP

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής χαρτοφυλακίου ορίζεται από έναν συγκεκριμένο συνδυασμό των εξής:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#27) — είδος υποκείμενου στοιχείου: μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#27) — είδος υποκείμενου στοιχείου: μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28) — υποκείμενος μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28) — υποκείμενος μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#28) — παράμετρος: βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου, παράμετρος μερισματικής απόδοσης, παράμετρος διακύμανσης της απόδοσης, παράμετρος μεταβλητότητας της απόδοσης |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#28) — παράμετρος: βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου, παράμετρος μερισματικής απόδοσης, παράμετρος διακύμανσης της απόδοσης, παράμετρος μεταβλητότητας της απόδοσης

| | Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής χαρτοφυλακίο ορίζεται ως εξής: |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής χαρτοφυλακίο ορίζεται ως εξής:

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

15

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα παράγωγα επί μετοχών παράγωγο επί μετοχών που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR’

οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί μετοχών για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά»

| 8. | ο πίνακας 7.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 7.1


  Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά











  Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων |
| --- | --- |
| Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού | Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω | Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια |
| Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1] | Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2] |
| Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί εμπορευμάτων μετάλλων

  RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “METL” και [RTS2#5 = “FUTR” ή “FORW”] | μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί εμπορευμάτων μετάλλων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης: | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος μετάλλου: πολύτιμα μέταλλα, μη πολύτιμα μέταλλα |

8.

ο πίνακας 7.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 7.1

Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί εμπορευμάτων μετάλλων

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “METL” και [RTS2#5 = “FUTR” ή “FORW”]

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί εμπορευμάτων μετάλλων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος μετάλλου: πολύτιμα μέταλλα, μη πολύτιμα μέταλλα

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο μέταλλο |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο μέταλλο

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης

| | Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής: |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής:

10 000 000  EUR

10

Πολύτιμα μέταλλα

Μη πολύτιμα μέταλλα

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

...

...

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Δικαιώματα προαίρεσης επί εμπορευμάτων μετάλλων

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “METL” και RTS2#5 = “OPTN”

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί εμπορευμάτων μετάλλων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος μετάλλου: πολύτιμα μέταλλα, μη πολύτιμα μέταλλα |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος μετάλλου: πολύτιμα μέταλλα, μη πολύτιμα μέταλλα

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο μέταλλο |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο μέταλλο

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του δικαιώματος προαίρεσης |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του δικαιώματος προαίρεσης

| | Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής: |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

10 000 000  EUR

10

Πολύτιμα μέταλλα

Μη πολύτιμα μέταλλα

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

...

...

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Συμφωνίες ανταλλαγής επί εμπορευμάτων μετάλλων

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “METL” και RTS2#5 = “SWAP”

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής επί εμπορευμάτων μετάλλων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος μετάλλου: πολύτιμα μέταλλα, μη πολύτιμα μέταλλα |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος μετάλλου: πολύτιμα μέταλλα, μη πολύτιμα μέταλλα

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο μέταλλο |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο μέταλλο

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό της συμφωνίας ανταλλαγής |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό της συμφωνίας ανταλλαγής

| | Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS23#34) —ο τύπος παράδοσης ορίζεται σε μετρητά, φυσική παράδοση ή άλλο |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS23#34) —ο τύπος παράδοσης ορίζεται σε μετρητά, φυσική παράδοση ή άλλο

| | Κριτήριο κατάτμησης 5 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 5 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

10 000 000  EUR

10

Πολύτιμα μέταλλα

Μη πολύτιμα μέταλλα

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

...

...

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί εμπορευμάτων ενέργειας

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “NRGY” και [RTS2#5 = “FUTR” ή “FORW”]

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί εμπορευμάτων ενέργειας ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος ενέργειας: πετρέλαιο, αποστάγματα, άνθρακας, ελαφρά κλάσματα, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, δια-ενεργειακά |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος ενέργειας: πετρέλαιο, αποστάγματα, άνθρακας, ελαφρά κλάσματα, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, δια-ενεργειακά

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο στοιχείο ενέργειας |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο στοιχείο ενέργειας

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης

| | Κριτήριο κατάτμησης 4 — [διαγράφεται] |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 4 — [διαγράφεται]

| | Κριτήριο κατάτμησης 5 (RTS2#14) — τόπος παράδοσης/διακανονισμού σε μετρητά που ισχύει για όλους τους τύπους ενέργειας |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 5 (RTS2#14) — τόπος παράδοσης/διακανονισμού σε μετρητά που ισχύει για όλους τους τύπους ενέργειας

| | Κριτήριο κατάτμησης 6 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής: |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 6 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής:

10 000 000  EUR

10

Πετρέλαιο/αποστάγματα/ελαφρά κλάσματα

Άνθρακας

Φυσικό αέριο/ηλεκτρική ενέργεια/διά-ενεργειακά

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 4 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 4 μήνες < ληκτότητα ≤ 8 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 8 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

...

...

...

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Δικαιώματα προαίρεσης επί εμπορευμάτων ενέργειας

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “NRGY” και RTS2#5 = “OPTN”

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί εμπορευμάτων ενέργειας ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος ενέργειας: πετρέλαιο, αποστάγματα, άνθρακας, ελαφρά κλάσματα, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, δια-ενεργειακά |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος ενέργειας: πετρέλαιο, αποστάγματα, άνθρακας, ελαφρά κλάσματα, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, δια-ενεργειακά

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο στοιχείο ενέργειας |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο στοιχείο ενέργειας

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του δικαιώματος προαίρεσης |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του δικαιώματος προαίρεσης

| | Κριτήριο κατάτμησης 4 — [διαγράφεται] |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 4 — [διαγράφεται]

| | Κριτήριο κατάτμησης 5 (RTS2#14) — τόπος παράδοσης/διακανονισμού σε μετρητά που ισχύει για όλους τους τύπους ενέργειας |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 5 (RTS2#14) — τόπος παράδοσης/διακανονισμού σε μετρητά που ισχύει για όλους τους τύπους ενέργειας

| | Κριτήριο κατάτμησης 6 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής: |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 6 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

10 000 000  EUR

10

Πετρέλαιο/αποστάγματα/ελαφρά κλάσματα

Άνθρακας

Φυσικό αέριο/ηλεκτρική ενέργεια/διά-ενεργειακά

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 4 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 4 μήνες < ληκτότητα ≤ 8 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 8 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

...

...

...

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Συμφωνίες ανταλλαγής επί εμπορευμάτων ενέργειας

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “NRGY” και RTS2#5 = “SWAP”

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής επί εμπορευμάτων ενέργειας ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος ενέργειας: πετρέλαιο, αποστάγματα, άνθρακας, ελαφρά κλάσματα, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, δια-ενεργειακά |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος ενέργειας: πετρέλαιο, αποστάγματα, άνθρακας, ελαφρά κλάσματα, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, δια-ενεργειακά

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο στοιχείο ενέργειας |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο στοιχείο ενέργειας

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό της συμφωνίας ανταλλαγής |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό της συμφωνίας ανταλλαγής

| | Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS23#34) —ο τύπος παράδοσης ορίζεται ως μετρητά, φυσική παράδοση ή άλλο |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS23#34) —ο τύπος παράδοσης ορίζεται ως μετρητά, φυσική παράδοση ή άλλο

| | Κριτήριο κατάτμησης 5 — [διαγράφεται] |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 5 — [διαγράφεται]

| | Κριτήριο κατάτμησης 6 (RTS2#14) — τόπος παράδοσης/διακανονισμού σε μετρητά που ισχύει για όλους τους τύπους ενέργειας |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 6 (RTS2#14) — τόπος παράδοσης/διακανονισμού σε μετρητά που ισχύει για όλους τους τύπους ενέργειας

| | Κριτήριο κατάτμησης 7 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 7 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

10 000 000  EUR

10

Πετρέλαιο/αποστάγματα/ελαφρά κλάσματα

Άνθρακας

Φυσικό αέριο/ηλεκτρική ενέργεια/διά-ενεργειακά

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 4 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 4 μήνες < ληκτότητα ≤ 8 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 8 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

...

...

...

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “AGRI” και [RTS2#5 = “FUTR” ή “FORW”]

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36 και RTS23#37) — υποκείμενο γεωργικό βασικό εμπόρευμα (υποπροϊόν και περαιτέρω υποπροϊόν) |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36 και RTS23#37) — υποκείμενο γεωργικό βασικό εμπόρευμα (υποπροϊόν και περαιτέρω υποπροϊόν)

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

10 000 000  EUR

10

Δικαιώματα προαίρεσης επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “AGRI” και RTS2#5 = “OPTN”

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36 και RTS23#37) — υποκείμενο γεωργικό βασικό εμπόρευμα (υποπροϊόν και περαιτέρω υποπροϊόν) |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36 και RTS23#37) — υποκείμενο γεωργικό βασικό εμπόρευμα (υποπροϊόν και περαιτέρω υποπροϊόν)

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του δικαιώματος προαίρεσης |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του δικαιώματος προαίρεσης

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

10 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “AGRI” και RTS2#5 = “SWAP”

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36 και RTS23#37) — υποκείμενο γεωργικό βασικό εμπόρευμα (υποπροϊόν και περαιτέρω υποπροϊόν) |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36 και RTS23#37) — υποκείμενο γεωργικό βασικό εμπόρευμα (υποπροϊόν και περαιτέρω υποπροϊόν)

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό της συμφωνίας ανταλλαγής |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό της συμφωνίας ανταλλαγής

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS23#34) —ο τύπος παράδοσης ορίζεται ως μετρητά, φυσική παράδοση ή άλλο |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS23#34) —ο τύπος παράδοσης ορίζεται ως μετρητά, φυσική παράδοση ή άλλο

| | Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

10 000 000  EUR

10

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων

παράγωγο επί βασικών εμπορευμάτων που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί βασικών εμπορευμάτων για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά»

| 9. | ο πίνακας 8.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 8.1


  Παράγωγα επί συναλλάγματος — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά









  Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί συναλλάγματος |
| --- | --- |
| χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά νομίσματα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ |
| Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού | Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω | Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας |
| Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1] | Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2] |
| Μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF)

  σημαίνει μια προθεσμιακή σύμβαση που, σύμφωνα με τους όρους της, διακανονίζεται σε μετρητά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων της, εφόσον το ποσό διακανονισμού προσδιορίζεται από τη διαφορά της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας αποτίμησης. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, το ένα μέρος θα οφείλει στο άλλο μέρος την καθαρή διαφορά μεταξύ i) της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ορίστηκε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής· και ii) της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την ημερομηνία αποτίμησης, με βάση το ονομαστικό ποσό, με το καθαρό πληρωτέο ποσό στο νόμισμα διακανονισμού που ορίζεται στη σύμβαση.
  RTS2#3 = DERV
  RTS2#4 = CURR
  RTS2#5 = FORW
  RTS2#26 = NDLV | μια υποκατηγορία μη παραδοτέων προθεσμιακών συμβάσεων επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης: | Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων |

9.

ο πίνακας 8.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 8.1

Παράγωγα επί συναλλάγματος — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί συναλλάγματος

χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά νομίσματα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF)

σημαίνει μια προθεσμιακή σύμβαση που, σύμφωνα με τους όρους της, διακανονίζεται σε μετρητά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων της, εφόσον το ποσό διακανονισμού προσδιορίζεται από τη διαφορά της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας αποτίμησης. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, το ένα μέρος θα οφείλει στο άλλο μέρος την καθαρή διαφορά μεταξύ i) της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ορίστηκε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής· και ii) της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την ημερομηνία αποτίμησης, με βάση το ονομαστικό ποσό, με το καθαρό πληρωτέο ποσό στο νόμισμα διακανονισμού που ορίζεται στη σύμβαση.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

μια υποκατηγορία μη παραδοτέων προθεσμιακών συμβάσεων επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Για τις μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (DF)

σημαίνει μια προθεσμιακή σύμβαση που περιλαμβάνει μόνον την ανταλλαγή δύο διαφορετικών νομισμάτων σε συγκεκριμένη μελλοντική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού σε ένα σταθερό επιτόκιο που συμφωνείται κατά την έναρξη της σύμβασης που διέπει την ανταλλαγή.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

μια υποκατηγορία παραδοτέων προθεσμιακών συμβάσεων επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Για τις παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Μη παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (NDO)

σημαίνει ένα δικαίωμα προαίρεσης που, σύμφωνα με τους όρους του, διακανονίζεται σε μετρητά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων του, εφόσον το ποσό διακανονισμού προσδιορίζεται από τη διαφορά της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας αποτίμησης. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, το ένα μέρος θα οφείλει στο άλλο μέρος την καθαρή διαφορά μεταξύ i) της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ορίστηκε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής· και ii) της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την ημερομηνία αποτίμησης, με βάση το ονομαστικό ποσό, με το καθαρό πληρωτέο ποσό στο νόμισμα διακανονισμού που ορίζεται στη σύμβαση.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

μια υποκατηγορία μη παραδοτέων δικαιωμάτων προαίρεσης επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Για τα μη παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (NDO) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (DO)

σημαίνει ένα δικαίωμα προαίρεσης που περιλαμβάνει μόνον την ανταλλαγή δύο διαφορετικών νομισμάτων σε μια συγκεκριμένη μελλοντική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού σε ένα σταθερό επιτόκιο που συμφωνείται κατά την έναρξη της σύμβασης που διέπει την ανταλλαγή.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

μια υποκατηγορία παραδοτέων δικαιωμάτων προαίρεσης επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Για τα παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (DO) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Μη παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (NDS)

σημαίνει μια συμφωνία ανταλλαγής που, σύμφωνα με τους όρους της, διακανονίζεται σε μετρητά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων της, εφόσον το ποσό διακανονισμού προσδιορίζεται από τη διαφορά της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας αποτίμησης. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, το ένα μέρος θα οφείλει στο άλλο μέρος την καθαρή διαφορά μεταξύ i) της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ορίστηκε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής· και ii) της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την ημερομηνία αποτίμησης, με βάση το ονομαστικό ποσό, με το καθαρό πληρωτέο ποσό στο νόμισμα διακανονισμού που ορίζεται στη σύμβαση.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR”

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

μια υποκατηγορία μη παραδοτέων συμφωνιών ανταλλαγής επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Για τις μη παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (NDS) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (DS)

σημαίνει μια συμφωνία ανταλλαγής που περιλαμβάνει μόνον την ανταλλαγή δύο διαφορετικών νομισμάτων σε μια συγκεκριμένη μελλοντική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού σε ένα σταθερό επιτόκιο που συμφωνείται κατά την έναρξη της σύμβασης που διέπει την ανταλλαγή.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

μια υποκατηγορία παραδοτέων συμφωνιών ανταλλαγής επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Για τις παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (DS) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR”

RTS2#5 = FUTR

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί συναλλάγματος

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα παράγωγα επί συναλλάγματος

παράγωγο επί συναλλάγματος που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί συναλλάγματος για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά»

| 10. | οι πίνακες 9.1, 9.2 και 9.3 αντικαθίστανται από τους ακόλουθους πίνακες:
  «Πίνακας 9.1


  Πιστωτικά παράγωγα — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά










  Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Πιστωτικά παράγωγα |
| --- | --- |
| Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού | Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω | Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας. Για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εφαρμόζεται το πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας, ανάλογα με την περίπτωση |
| Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1] | Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2] | Κατάσταση υψηλής ρευστότητας του δείκτη

  [Πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας] |
| Δείκτης συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) συμφωνία ανταλλαγής στο πλαίσιο της οποίας η ανταλλαγή ταμειακών ροών συνδέεται με την πιστοληπτική ικανότητα πολλών εκδοτών χρηματοπιστωτικών μέσων που συνιστούν έναν δείκτη και με την εμφάνιση πιστωτικών γεγονότων

  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = CRDT | μια υποκατηγορία δείκτη συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης: | Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS2#34 — υποκείμενος δείκτης: |

10.

οι πίνακες 9.1, 9.2 και 9.3 αντικαθίστανται από τους ακόλουθους πίνακες:

«Πίνακας 9.1

Πιστωτικά παράγωγα — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Πιστωτικά παράγωγα

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας. Για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εφαρμόζεται το πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας, ανάλογα με την περίπτωση

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Κατάσταση υψηλής ρευστότητας του δείκτη

[Πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας]

Δείκτης συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) συμφωνία ανταλλαγής στο πλαίσιο της οποίας η ανταλλαγή ταμειακών ροών συνδέεται με την πιστοληπτική ικανότητα πολλών εκδοτών χρηματοπιστωτικών μέσων που συνιστούν έναν δείκτη και με την εμφάνιση πιστωτικών γεγονότων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

μια υποκατηγορία δείκτη συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS2#34 — υποκείμενος δείκτης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#42 — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του παραγώγου |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#42 — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του παραγώγου

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας του CDS ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας του CDS ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

200 000 000  EUR

10

Για τον υποκείμενο δείκτη θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά:

| 1) | καθ’ όλη τη διάρκεια της “κατάστασης υψηλής ρευστότητας” |
| --- | --- |

1)

καθ’ όλη τη διάρκεια της “κατάστασης υψηλής ρευστότητας”

| 2) | για τις πρώτες 30 εργάσιμες ημέρες της “κατάστασης χαμηλής ρευστότητας 1x” |
| --- | --- |

2)

για τις πρώτες 30 εργάσιμες ημέρες της “κατάστασης χαμηλής ρευστότητας 1x”

δείκτης “υψηλής ρευστότητας”: η κυλιόμενη πιο πρόσφατη έκδοση (σειρά) του δείκτη, που δημιουργήθηκε από την ημερομηνία κατά την οποία ισχύει η σύνθεση του δείκτη και λήγει μία ημέρα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ισχύει η σύνθεση της επόμενης έκδοσης (σειράς) του δείκτη.

“κατάσταση χαμηλής ρευστότητας 1x”: η έκδοση (σειρά) του δείκτη, ο οποίος είναι ο αμέσως προηγούμενος της τρέχουσας έκδοσης (σειράς) “υψηλής ρευστότητας” σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μια έκδοση (σειρά) παύει να είναι “υψηλής ρευστότητας” και τίθεται σε κατάσταση “χαμηλής ρευστότητας 1x” όταν δημιουργείται η τελευταία έκδοση (σειρά) του δείκτη.

Συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) μεμονωμένου πιστούχου μια συμφωνία ανταλλαγής στο πλαίσιο της οποίας η ανταλλαγή ταμειακών ροών συνδέεται με την πιστοληπτική ικανότητα ενός εκδότη χρηματοπιστωτικών μέσων και με την εμφάνιση πιστωτικών γεγονότων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης μεμονωμένου πιστούχου ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS2#41 — υποκείμενη οντότητα αναφοράς |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS2#41 — υποκείμενη οντότητα αναφοράς

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#39 — το είδος της υποκείμενης οντότητας αναφοράς ορίζεται ως εξής: | Ως “εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου” νοείται μια οντότητα εκδότη, η οποία είναι:






  α) | η Ένωση· |
| --- | --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#39 — το είδος της υποκείμενης οντότητας αναφοράς ορίζεται ως εξής:

Ως “εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου” νοείται μια οντότητα εκδότη, η οποία είναι:

α)

η Ένωση·

| β) | κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κυβερνητικού φορέα ή οργανισμού ή φορέα ειδικού σκοπού του κράτους μέλους· |
| --- | --- |

β)

κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κυβερνητικού φορέα ή οργανισμού ή φορέα ειδικού σκοπού του κράτους μέλους·

| γ) | κρατικός φορέας που δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία α) και β)· |
| --- | --- |

γ)

κρατικός φορέας που δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία α) και β)·

| δ) | σε περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους μέλους, ένα από τα μέλη που συγκροτούν την ομοσπονδία· |
| --- | --- |

δ)

σε περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους μέλους, ένα από τα μέλη που συγκροτούν την ομοσπονδία·

| ε) | φορέα ειδικού σκοπού για διάφορα κράτη μέλη· |
| --- | --- |

ε)

φορέα ειδικού σκοπού για διάφορα κράτη μέλη·

| στ) | διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, σκοπός του οποίου είναι η κινητοποίηση χρηματοδότησης και η παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας προς όφελος των μελών του, τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης· |
| --- | --- |

στ)

διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, σκοπός του οποίου είναι η κινητοποίηση χρηματοδότησης και η παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας προς όφελος των μελών του, τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης·

| ζ) | την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων· |
| --- | --- |

ζ)

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

| η) | οντότητα του Δημοσίου που δεν είναι εκδότης κρατικής ομολογίας, όπως ορίζεται στα στοιχεία α) έως γ). |
| --- | --- |

η)

οντότητα του Δημοσίου που δεν είναι εκδότης κρατικής ομολογίας, όπως ορίζεται στα στοιχεία α) έως γ).

| | Ως “εκδότης εταιρικού τύπου” νοείται μια οντότητα εκδότη που δεν είναι κρατικού και δημόσιου τύπου. |
| --- | --- |

Ως “εκδότης εταιρικού τύπου” νοείται μια οντότητα εκδότη που δεν είναι κρατικού και δημόσιου τύπου.

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 RTS2#42 — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του παραγώγου |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 RTS2#42 — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του παραγώγου

| | Κριτήριο κατάτμησης 4 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας του CDS ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 4 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας του CDS ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

10 000 000  EUR

10

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί το ακόλουθο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ/CDS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης με βάση δείκτη CDS ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#26 — η υποκατηγορία δεικτών CDS, όπως ορίζεται για την κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού δεικτών συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#26 — η υποκατηγορία δεικτών CDS, όπως ορίζεται για την κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού δεικτών συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

για ένα δικαίωμα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS, του οποίου ο υποκείμενος δείκτης CDS είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι υπάρχει ρευστή αγορά και της οποίας το κλιμάκιο ληκτότητας είναι 0-6 μήνες, θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

για ένα δικαίωμα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS, του οποίου ο υποκείμενος δείκτης CDS είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι υπάρχει ρευστή αγορά και της οποίας το κλιμάκιο ληκτότητας δεν είναι 0-6 μήνες, δεν θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

για ένα δικαίωμα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS, του οποίου ο υποκείμενος δείκτης CDS είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά για οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή του κλιμακίου ληκτότητας

Δικαιώματα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι CDS μεμονωμένου πιστούχου

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

| | Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#26— η υποκατηγορία CDS μεμονωμένου πιστούχου, όπως ορίζεται για την κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού των CDS μεμονωμένου πιστούχου |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#26— η υποκατηγορία CDS μεμονωμένου πιστούχου, όπως ορίζεται για την κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού των CDS μεμονωμένου πιστούχου

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής: | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

για ένα δικαίωμα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου, του οποίου το υποκείμενο CDS μεμονωμένου πιστούχου είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι υπάρχει ρευστή αγορά και της οποίας το κλιμάκιο ληκτότητας είναι 0-6 μήνες, θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

για ένα δικαίωμα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου, του οποίου το υποκείμενο CDS μεμονωμένου πιστούχου είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι υπάρχει ρευστή αγορά και της οποίας το κλιμάκιο ληκτότητας δεν είναι 0-6 μήνες, θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

για ένα δικαίωμα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου, του οποίου το υποκείμενο CDS μεμονωμένου πιστούχου είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά για οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή του κλιμακίου ληκτότητας

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Πιστωτικά παράγωγα

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα πιστωτικά παράγωγα πιστωτικό παράγωγο που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

οποιαδήποτε άλλα πιστωτικά παράγωγα για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Πίνακας 9.2

Πιστωτικά παράγωγα — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

| Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Πιστωτικά παράγωγα |
| --- |
| Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού | Εκατοστημόρια και κατώτατα όρια που πρέπει να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά |
| Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς των ορίων | Προσυναλλακτικό SSTI | Προσυναλλακτικό LIS | Μετασυναλλακτικό SSTI | Μετασυναλλακτικό LIS |
| Συναλλαγή — εκατοστημόριο | Κατώτατο όριο | Συναλλαγή — εκατοστημόριο | Κατώτατο όριο | Συναλλαγή — εκατοστημόριο | Όγκος — εκατοστημόριο | Κατώτατο όριο | Συναλλαγή — εκατοστημόριο | Όγκος — εκατοστημόριο | Κατώτατο όριο |
| Δείκτης συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) | ο υπολογισμός των ορίων γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) μεμονωμένου πιστούχου | ο υπολογισμός των ορίων γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS | ο υπολογισμός των ορίων γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Δικαιώματα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου | ο υπολογισμός των ορίων γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Πιστωτικά παράγωγα

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Εκατοστημόρια και κατώτατα όρια που πρέπει να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς των ορίων

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Όγκος — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Όγκος — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Δείκτης συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)

ο υπολογισμός των ορίων γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) μεμονωμένου πιστούχου

ο υπολογισμός των ορίων γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS

ο υπολογισμός των ορίων γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Δικαιώματα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου

ο υπολογισμός των ορίων γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Πίνακας 9.3

Πιστωτικά παράγωγα — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

| Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Πιστωτικά παράγωγα |
| --- |
| Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού | Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά |
| Προσυναλλακτικό SSTI | Προσυναλλακτικό LIS | Μετασυναλλακτικό SSTI | Μετασυναλλακτικό LIS |
| Τιμή ορίου | Τιμή ορίου | Τιμή ορίου | Τιμή ορίου |
| Δείκτης συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) μεμονωμένου πιστούχου | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Δικαιώματα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Άλλα πιστωτικά παράγωγα | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR» |

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Πιστωτικά παράγωγα

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Δείκτης συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) μεμονωμένου πιστούχου

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Δικαιώματα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Άλλα πιστωτικά παράγωγα

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR»

| 11. | ο πίνακας 10.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 10.1


  Παράγωγα C10 — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά










  Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — παράγωγα C10 |
| --- | --- |
| Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού | Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω | Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας |
| Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1] | Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2] |
| Ναυτιλιακά παράγωγα

  χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά τις τιμές των ναύλων, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ
  RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “FRGT” | μια υποκατηγορία ναυτιλιακών παραγώγων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης: | Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#5) — είδος σύμβασης: συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιώματα προαίρεσης |

11.

ο πίνακας 10.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 10.1

Παράγωγα C10 — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — παράγωγα C10

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Ναυτιλιακά παράγωγα

χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά τις τιμές των ναύλων, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “FRGT”

μια υποκατηγορία ναυτιλιακών παραγώγων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#5) — είδος σύμβασης: συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιώματα προαίρεσης

| | Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#36) — τύπος φορτίου |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#36) — τύπος φορτίου

| | Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#37) — επιμέρους τύπος φορτίου |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#37) — επιμέρους τύπος φορτίου

| | Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#12) — προσδιορισμός του μεγέθους που σχετίζεται με τον επιμέρους τύπο φορτίου |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#12) — προσδιορισμός του μεγέθους που σχετίζεται με τον επιμέρους τύπο φορτίου

| | Κριτήριο κατάτμησης 5 (RTS2#13) — ειδική διαδρομή ή μέση χρονοναύλωση |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 5 (RTS2#13) — ειδική διαδρομή ή μέση χρονοναύλωση

| | Κριτήριο κατάτμησης 6 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του παραγώγου ορίζεται ως εξής: |
| --- | --- |

Κριτήριο κατάτμησης 6 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του παραγώγου ορίζεται ως εξής:

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 9 μήνες |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 9 μήνες

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 9 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 9 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

| | Κλιμάκιο ληκτότητας 7: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας 7: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη |
| --- | --- |

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

10 000 000  EUR

10

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — παράγωγα C10

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα παράγωγα C10

χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα Γ 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, το οποίο δεν αποτελεί “ναυτιλιακό παράγωγο”, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού παραγώγων επί επιτοκίων: Συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (multi-currency swap) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swap), συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps), συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (single-currency swap), συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (single-currency swap) και οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού παραγώγων επί μετοχών: “δικαίωμα προαίρεσης βάσει δείκτη μεταβλητότητας”, “συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση βάσει δείκτη μεταβλητότητας”, συμφωνία ανταλλαγής με παράμετρο διακύμανσης της απόδοσης, συμφωνία ανταλλαγής με παράμετρο μεταβλητότητας της απόδοσης, συμφωνία ανταλλαγής χαρτοφυλακίου με παράμετρο διακύμανσης της απόδοσης, συμφωνία ανταλλαγής χαρτοφυλακίου με παράμετρο μεταβλητότητας της απόδοσης

οποιαδήποτε άλλα παράγωγα C10 για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά»

| 12. | ο πίνακας 11.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 11.1


  CFD — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά











  Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού | Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω | Ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας | Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1] | Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) νομισμάτων

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = CURR | μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD νομισμάτων ορίζεται από το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο υποκείμενων νομισμάτων της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)
  RTS2#30 και RTS2#31 | | 50 000 000  EUR | 100 |
| CFD βασικών εμπορευμάτων

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = COMM | μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD βασικών εμπορευμάτων ορίζεται από το υποκείμενο βασικό εμπόρευμα της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)
  RTS23#35 και RTS23#36 και RTS23#37 | | 50 000 000  EUR | 100 |
| Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) μετοχών

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = EQUI | μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD μετοχών ορίζεται από τον υποκείμενο μετοχικό τίτλο της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)
  RTS23#26 | για μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εάν το υποκείμενο στοιχείο είναι μετοχικός τίτλος για τον οποίο υπάρχει ρευστή αγορά, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 17 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 | | |
| Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) ομολογιών

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = BOND | μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD ομολογιών ορίζεται από την υποκείμενη ομολογία ή το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)
  RTS23#26 | για μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD ομολογιών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εάν το υποκείμενο στοιχείο είναι ομολογία ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών για το οποίο υπάρχει ρευστή αγορά, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β). | | |
| Συμβάσεις CFD επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακής σύμβασης μετοχών

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = FTEQ | μια σύμβαση CFD για μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων μετοχών ορίζεται από το υποκείμενο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση επί μιας μετοχής της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)
  RTS23#26 | για μια σύμβαση CFD για μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εάν ο υποκείμενος τίτλος είναι συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση για τα οποία υπάρχει ρευστή αγορά, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β). | | |
| Συμβάσεις CFD επί δικαιώματος προαίρεσης επί μετοχής

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = OPEQ | μια σύμβαση CFD για μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχής ορίζεται από το υποκείμενο δικαίωμα προαίρεσης επί μιας μετοχής της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)
  RTS23#26 | για μια σύμβαση CFD για ένα δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχής θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εάν ο υποκείμενος τίτλος είναι δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχής για το οποίο υπάρχει ρευστή αγορά, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β). | | |
| Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) |
| Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού | Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία |
| Άλλες συμβάσεις CFD | |
| μια σύμβαση CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting) που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού
  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = OTHR | οποιαδήποτε άλλη σύμβαση CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting) για την οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά» |

12.

ο πίνακας 11.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 11.1

CFD — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) νομισμάτων

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD νομισμάτων ορίζεται από το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο υποκείμενων νομισμάτων της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)

RTS2#30 και RTS2#31

50 000 000  EUR

100

CFD βασικών εμπορευμάτων

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD βασικών εμπορευμάτων ορίζεται από το υποκείμενο βασικό εμπόρευμα της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)

RTS23#35 και RTS23#36 και RTS23#37

50 000 000  EUR

100

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) μετοχών

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD μετοχών ορίζεται από τον υποκείμενο μετοχικό τίτλο της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)

RTS23#26

για μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εάν το υποκείμενο στοιχείο είναι μετοχικός τίτλος για τον οποίο υπάρχει ρευστή αγορά, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 17 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) ομολογιών

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD ομολογιών ορίζεται από την υποκείμενη ομολογία ή το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)

RTS23#26

για μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD ομολογιών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εάν το υποκείμενο στοιχείο είναι ομολογία ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών για το οποίο υπάρχει ρευστή αγορά, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Συμβάσεις CFD επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακής σύμβασης μετοχών

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

μια σύμβαση CFD για μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων μετοχών ορίζεται από το υποκείμενο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση επί μιας μετοχής της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)

RTS23#26

για μια σύμβαση CFD για μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εάν ο υποκείμενος τίτλος είναι συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση για τα οποία υπάρχει ρευστή αγορά, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Συμβάσεις CFD επί δικαιώματος προαίρεσης επί μετοχής

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

μια σύμβαση CFD για μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχής ορίζεται από το υποκείμενο δικαίωμα προαίρεσης επί μιας μετοχής της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)

RTS23#26

για μια σύμβαση CFD για ένα δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχής θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εάν ο υποκείμενος τίτλος είναι δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχής για το οποίο υπάρχει ρευστή αγορά, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφοράς (CFD)

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλες συμβάσεις CFD

μια σύμβαση CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting) που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

οποιαδήποτε άλλη σύμβαση CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting) για την οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά»

| 13. | ο πίνακας 12.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 12.1


  Δικαιώματα εκπομπής — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά








  Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Δικαιώματα εκπομπής |
| --- | --- |
| Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού | Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας |
| Μέση ημερήσια ποσότητα (ADA)

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1] | Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2] |
| Δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA)

  οποιαδήποτε μονάδα η οποία έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών) που αντιπροσωπεύει το δικαίωμα εκπομπής του ισοδύναμου ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e)
  RTS2#3 = EMAL και RTS2#11 = EUAE | 150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα | 5 |
| Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

  οποιαδήποτε μονάδα η οποία έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών) που αντιπροσωπεύει το δικαίωμα εκπομπής του ισοδύναμου ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e) στον κλάδο των αερομεταφορών
  RTS2#3 = EMAL και RTS2#11 = EUAA | 150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα | 5 |
| Πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER)

  οποιαδήποτε μονάδα η οποία έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών) που αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο των μειώσεων εκπομπών ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e)
  RTS2#3 = EMAL και RTS2#11 = CERE | 150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα | 5 |
| Μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

  οποιαδήποτε μονάδα η οποία έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών) που αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο των μειώσεων εκπομπών ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e)
  RTS2#3 = EMAL και RTS2#11 = ERUE | 150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα | 5 |
| Άλλα δικαιώματα εκπομπής

  δικαίωμα εκπομπής που είναι δικαίωμα εκπομπής το οποίο έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών) και δεν είναι δικαίωμα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA), δικαίωμα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA), πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER) ή μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)
  RTS2#3 = EMAL και RTS2#11 = OTHR | οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα εκπομπής για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά |

13.

ο πίνακας 12.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 12.1

Δικαιώματα εκπομπής — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Δικαιώματα εκπομπής

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέση ημερήσια ποσότητα (ADA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA)

οποιαδήποτε μονάδα η οποία έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών) που αντιπροσωπεύει το δικαίωμα εκπομπής του ισοδύναμου ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL και RTS2#11 = EUAE

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

οποιαδήποτε μονάδα η οποία έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών) που αντιπροσωπεύει το δικαίωμα εκπομπής του ισοδύναμου ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e) στον κλάδο των αερομεταφορών

RTS2#3 = EMAL και RTS2#11 = EUAA

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER)

οποιαδήποτε μονάδα η οποία έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών) που αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο των μειώσεων εκπομπών ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL και RTS2#11 = CERE

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

οποιαδήποτε μονάδα η οποία έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών) που αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο των μειώσεων εκπομπών ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL και RTS2#11 = ERUE

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Άλλα δικαιώματα εκπομπής

δικαίωμα εκπομπής που είναι δικαίωμα εκπομπής το οποίο έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών) και δεν είναι δικαίωμα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA), δικαίωμα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA), πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER) ή μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

RTS2#3 = EMAL και RTS2#11 = OTHR

οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα εκπομπής για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

| 14. | ο πίνακας 13.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
  «Πίνακας 13.1


  Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά | Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού | Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας |
| Μέση ημερήσια ποσότητα (ADA)

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1] | Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

  [ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2] |
| Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA)

  χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά δικαιώματα εκπομπής του τύπου δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA), όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ
  RTS2#3 = DERV και RTS2#4 = EMAL και RTS2#43 = EUAE | 150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα | 5 |
| Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

  χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά δικαιώματα εκπομπής του τύπου δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA), όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ
  RTS2#3 = DERV και RTS2#4 = EMAL και RTS2#43 = EUAA | 150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα | 5 |
| Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER)

  χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά δικαιώματα εκπομπής του τύπου πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER), όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ
  RTS2#3 = DERV και RTS2#4 = EMAL και RTS2#43 = CERE | 150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα | 5 |
| Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

  χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά δικαιώματα εκπομπής του τύπου μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU), όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ
  RTS2#3 = DERV και RTS2#4 = EMAL και RTS2#43 = ERUE | 150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα | 5 |
| Άλλα παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

  παράγωγο επί δικαιωμάτων εκπομπής του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι δικαιώματα εκπομπής που έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας εκπομπών) και δεν είναι δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA), δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA), πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER) και μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)
  RTS2#3 = DERV και RTS2#4 = EMAL και RTS2#43 = OTHR | οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί δικαιωμάτων εκπομπής για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά» |

14.

ο πίνακας 13.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 13.1

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέση ημερήσια ποσότητα (ADA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA)

χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά δικαιώματα εκπομπής του τύπου δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA), όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

RTS2#3 = DERV και RTS2#4 = EMAL και RTS2#43 = EUAE

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά δικαιώματα εκπομπής του τύπου δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA), όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

RTS2#3 = DERV και RTS2#4 = EMAL και RTS2#43 = EUAA

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER)

χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά δικαιώματα εκπομπής του τύπου πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER), όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

RTS2#3 = DERV και RTS2#4 = EMAL και RTS2#43 = CERE

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά δικαιώματα εκπομπής του τύπου μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU), όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

RTS2#3 = DERV και RTS2#4 = EMAL και RTS2#43 = ERUE

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Άλλα παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

παράγωγο επί δικαιωμάτων εκπομπής του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι δικαιώματα εκπομπής που έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας εκπομπών) και δεν είναι δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA), δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA), πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER) και μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

RTS2#3 = DERV και RTS2#4 = EMAL και RTS2#43 = OTHR

οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί δικαιωμάτων εκπομπής για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά»

---

(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE) (ΕΕ L 294, 10.11.2001, σ. 1).

(2)  Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).»·

(3)  Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).»·

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Στο παράρτημα IV, οι πίνακες 1 και 2 αντικαθίστανται από τους ακόλουθους πίνακες:

«Πίνακας 1

Πίνακας συμβόλων για τον πίνακα 2

| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΟΡΙΣΜΟΣ |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες | Πεδίο με ελεύθερο κείμενο. |
| {DECIMAL-n/m} | Δεκαδικός αριθμός με έως n ψηφία συνολικά, εκ των οποίων έως m ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία | Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές:






  — | σημείο υποδιαστολής: “.” (τελεία)· |

ΣΥΜΒΟΛΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ

{ALPHANUM-n}

Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Πεδίο με ελεύθερο κείμενο.

{DECIMAL-n/m}

Δεκαδικός αριθμός με έως n ψηφία συνολικά, εκ των οποίων έως m ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία

Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές:

—

σημείο υποδιαστολής: “.” (τελεία)·

| — | ο αριθμός μπορεί να συνοδεύεται από πρόθημα “–” (μείον), το οποίο υποδηλώνει αρνητικό αριθμό. |
| --- | --- |

—

ο αριθμός μπορεί να συνοδεύεται από πρόθημα “–” (μείον), το οποίο υποδηλώνει αρνητικό αριθμό.

Κατά περίπτωση, οι τιμές στρογγυλεύονται χωρίς αποκοπή.

{COUNTRYCODE_2}

2 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός χώρας με 2 γράμματα, όπως ορίζεται στον κωδικό χώρας κατά το πρότυπο ISO 3166-1 alpha-2

{CURRENCYCODE_3}

3 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός νομίσματος με 3 γράμματα, όπως ορίζεται στους κωδικούς νομίσματος ISO 4217

{DATEFORMAT}

Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601

Οι ημερομηνίες έχουν τον εξής μορφότυπο: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ.

{ISIN}

12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166

{LEI}

20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, όπως ορίζεται στο ISO 17442

{MIC}

4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383

{EIC}

16 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός EIC που αφορά σημείο παράδοσης εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

{INDEX}

4 αλφαβητικοί χαρακτήρες

“EONA” — EONIA

“EONS” — EONIA SWAP

“EURI” — Euribor

“EUUS” — EURODOLLAR

“EUCH” — EuroSwiss

“GCFR” — GCF REPO

“ISDA” — ISDAFIX

“LIBI” — LIBID

“LIBO” — LIBOR

“MAAA” — Muni AAA

“PFAN” — Pfandbriefe

“TIBO” — TIBOR

“STBO” — STIBOR

“BBSW” — BBSW

“JIBA” — JIBAR

“BUBO” — BUBOR

“CDOR” — CDOR

“CIBO” — CIBOR

Πίνακας 2

Λεπτομέρειες των δεδομένων αναφοράς που πρέπει να παρέχονται για τους σκοπούς των υπολογισμών διαφάνειας

| # | ΠΕΔΙΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ | ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναγνωριστικός κωδικός μέσου | Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου | {ISIN} |
| 2 | Πλήρης ονομασία μέσου | Πλήρης ονομασία του χρηματοπιστωτικού μέσου | {ALPHANUM-350} |
| 3 | Αναγνωριστικός κωδικός MiFIR | Προσδιορισμός των μη μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων


  Τιτλοποιημένα παράγωγα, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 4 πίνακας 4.1

  Δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP), όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014

  Ομολογίες (για όλες τις ομολογίες πλην των ETC και ETN), όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

  ETC, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και διευκρινίζονται περαιτέρω στο παράρτημα III τμήμα 2 πίνακας 2.4

  ETN, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και διευκρινίζονται περαιτέρω στο παράρτημα III τμήμα 2 πίνακας 2.4

  Δικαιώματα εκπομπής, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 12 πίνακας 12.1

  Παράγωγο, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) έως 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ | Μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα:

  “SDRV” — Τιτλοποιημένα παράγωγα
  “SFPS” — Δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP)
  “BOND” — Ομολογίες
  “ETCS” — ETC
  “ETNS” — ETN
  “EMAL” — Δικαιώματα εκπομπής
  “DERV” — Παράγωγο |
| 4 | Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου τίτλου | Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι τιτλοποιημένο παράγωγο ή παράγωγο. | “INTR” — Επιτόκιο
  “EQUI” — Μετοχή
  “COMM” — Βασικό εμπόρευμα
  “CRDT” — Πίστωση
  “CURR” — Νόμισμα
  “EMAL” — Δικαιώματα εκπομπής
  “OCTN” — Άλλα παράγωγα C10 |
| 5 | Είδος σύμβασης | Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο. | “OPTN” — Δικαιώματα προαίρεσης
  “FUTR” — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης [συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών προθεσμιακής αγοράς ναύλων (FFA)]
  “FRAS” — Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων (FRA)
  “FORW” — Προθεσμιακές συμφωνίες
  “SWAP” — Συμφωνίες ανταλλαγής
  “PSWP” — Συμφωνίες ανταλλαγής χαρτοφυλακίου
  “SWPT” — Δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής
  “OPTS” — Δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής
  “FONS” — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε συμφωνία ανταλλαγής
  “FWOS” — Προθεσμιακές συμφωνίες σε συμφωνία ανταλλαγής
  “SPDB” — Στοιχηματισμός σε ανοίγματα τιμών (spread betting) “CFDS” — Συμβάσεις επί ανοιγμάτων (CFD)
  “OTHR” — Άλλο |
| 6 | Ημέρα υποβολής αναφοράς | Ημέρα κατά την οποία παρέχονται τα στοιχεία αναφοράς | {DATEFORMAT} |
| 7 | Τόπος διαπραγμάτευσης | Κωδικός MIC τμήματος (“segment MIC”) για τον τόπο διαπραγμάτευσης, εάν είναι διαθέσιμος, ειδάλλως κωδικός MIC λειτουργίας (“operating MIC”). | {MIC} |
| 8 | Ληκτότητα | Καθορισμένη ληκτότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου Πεδίο που ισχύει για τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού ομολογιών, παραγώγων επί επιτοκίων, παραγώγων επί μετοχών, παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων, παραγώγων επί συναλλάγματος, πιστωτικών παραγώγων, παραγώγων C10 και παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής. | {DATEFORMAT} |

#

ΠΕΔΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου

{ISIN}

2

Πλήρης ονομασία μέσου

Πλήρης ονομασία του χρηματοπιστωτικού μέσου

{ALPHANUM-350}

3

Αναγνωριστικός κωδικός MiFIR

Προσδιορισμός των μη μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

Τιτλοποιημένα παράγωγα, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 4 πίνακας 4.1

Δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP), όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014

Ομολογίες (για όλες τις ομολογίες πλην των ETC και ETN), όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

ETC, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και διευκρινίζονται περαιτέρω στο παράρτημα III τμήμα 2 πίνακας 2.4

ETN, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και διευκρινίζονται περαιτέρω στο παράρτημα III τμήμα 2 πίνακας 2.4

Δικαιώματα εκπομπής, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 12 πίνακας 12.1

Παράγωγο, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) έως 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα:

“SDRV” — Τιτλοποιημένα παράγωγα

“SFPS” — Δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP)

“BOND” — Ομολογίες

“ETCS” — ETC

“ETNS” — ETN

“EMAL” — Δικαιώματα εκπομπής

“DERV” — Παράγωγο

4

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου τίτλου

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι τιτλοποιημένο παράγωγο ή παράγωγο.

“INTR” — Επιτόκιο

“EQUI” — Μετοχή

“COMM” — Βασικό εμπόρευμα

“CRDT” — Πίστωση

“CURR” — Νόμισμα

“EMAL” — Δικαιώματα εκπομπής

“OCTN” — Άλλα παράγωγα C10

5

Είδος σύμβασης

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο.

“OPTN” — Δικαιώματα προαίρεσης

“FUTR” — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης [συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών προθεσμιακής αγοράς ναύλων (FFA)]

“FRAS” — Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων (FRA)

“FORW” — Προθεσμιακές συμφωνίες

“SWAP” — Συμφωνίες ανταλλαγής

“PSWP” — Συμφωνίες ανταλλαγής χαρτοφυλακίου

“SWPT” — Δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής

“OPTS” — Δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής

“FONS” — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε συμφωνία ανταλλαγής

“FWOS” — Προθεσμιακές συμφωνίες σε συμφωνία ανταλλαγής

“SPDB” — Στοιχηματισμός σε ανοίγματα τιμών (spread betting) “CFDS” — Συμβάσεις επί ανοιγμάτων (CFD)

“OTHR” — Άλλο

6

Ημέρα υποβολής αναφοράς

Ημέρα κατά την οποία παρέχονται τα στοιχεία αναφοράς

{DATEFORMAT}

7

Τόπος διαπραγμάτευσης

Κωδικός MIC τμήματος (“segment MIC”) για τον τόπο διαπραγμάτευσης, εάν είναι διαθέσιμος, ειδάλλως κωδικός MIC λειτουργίας (“operating MIC”).

{MIC}

8

Ληκτότητα

Καθορισμένη ληκτότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου Πεδίο που ισχύει για τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού ομολογιών, παραγώγων επί επιτοκίων, παραγώγων επί μετοχών, παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων, παραγώγων επί συναλλάγματος, πιστωτικών παραγώγων, παραγώγων C10 και παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής.

{DATEFORMAT}

Πεδία σχετικά με ομολογίες (όλα τα είδη ομολογιών πλην των ETC και ETN)

Τα πεδία στο παρόν τμήμα συμπληρώνονται μόνο για δικαιώματα εκπομπής, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 2 πίνακας 2.1

| 9 | Είδος ομολογίας | Είδος ομολογίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 2 πίνακας 2.2. Συμπληρώνεται μόνον όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR αντιστοιχεί σε ομολογίες. | “EUSB” — Κρατική ομολογία
  “OEPB” — Άλλες ομολογίες του Δημοσίου
  “CVTB” — Μετατρέψιμη ομολογία
  “CVDB” — Καλυμμένη ομολογία
  “CRPB” — Εταιρική ομολογία
  “OTHR” — Άλλο |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ημερομηνία έκδοσης | Ημερομηνία κατά την οποία εκδίδεται και αρχίζει να τοκίζεται μια ομολογία. | {DATEFORMAT} |

9

Είδος ομολογίας

Είδος ομολογίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 2 πίνακας 2.2. Συμπληρώνεται μόνον όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR αντιστοιχεί σε ομολογίες.

“EUSB” — Κρατική ομολογία

“OEPB” — Άλλες ομολογίες του Δημοσίου

“CVTB” — Μετατρέψιμη ομολογία

“CVDB” — Καλυμμένη ομολογία

“CRPB” — Εταιρική ομολογία

“OTHR” — Άλλο

10

Ημερομηνία έκδοσης

Ημερομηνία κατά την οποία εκδίδεται και αρχίζει να τοκίζεται μια ομολογία.

{DATEFORMAT}

Πεδία σχετικά με δικαιώματα εκπομπής

Τα πεδία στο παρόν τμήμα συμπληρώνονται μόνο για δικαιώματα εκπομπής, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 12 πίνακας 12.1

| 11 | Επιμέρους είδος δικαιωμάτων εκπομπής | Δικαιώματα εκπομπής | “CERE” — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών (CER)
  “ERUE” — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (ERU)
  “EUAE” — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (EUA)
  “EUAA” — Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)
  “OTHR” — Άλλο |
| --- | --- | --- | --- |

11

Επιμέρους είδος δικαιωμάτων εκπομπής

Δικαιώματα εκπομπής

“CERE” — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών (CER)

“ERUE” — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (ERU)

“EUAE” — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (EUA)

“EUAA” — Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

“OTHR” — Άλλο

Πεδία σχετικά με παράγωγα

Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και παράγωγα C10

Τα πεδία στο παρόν τμήμα συμπληρώνονται μόνο για παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 7 πίνακας 7.1, και για παράγωγα C10, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 10 πίνακας 10.1.

| 12 | Προσδιορισμός του μεγέθους που σχετίζεται με το επιμέρους είδος φορτίου | Το πεδίο συμπληρώνεται όταν το προϊόν βάσης που καθορίζεται στον πίνακα 2 πεδίο 35 του παραρτήματος του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/585 αντιστοιχεί σε ναύλο. | Για ξηρό φορτίο:
  “CAPE” — Capesize
  “PNMX” — Panamax
  “SPMX” — Supramax
  “HAND” — Handysize
  Για υγρό φορτίο:
  “CLAN” — Καθαρό (Clean)
  “DRTY” — Ακάθαρτο (Dirty)
  {ALPHANUM-4} άλλες περιπτώσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ειδική διαδρομή ή μέση χρονοναύλωση | Το πεδίο συμπληρώνεται όταν το προϊόν βάσης που καθορίζεται στον πίνακα 2 πεδίο 35 του παραρτήματος του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/585 αντιστοιχεί σε ναύλο. | Για υγρό φορτίο:
  “TD7” — TD7
  “TD8” — TD8
  “TD17” — TD17
  “TD19” — TD19
  “TD20” — TD20
  “BLPG1” — BLPG1
  “TD3C” — TD3C
  “TC2” — TC2
  “TC2_37” — TC2_37
  “TD3” — TD3
  “TC5” — TC5
  “TC6” — TC6
  “TC7” — TC7
  “TC9” — TC9
  “TC12” — TC12
  “TC14” — TC14
  “TC15” — TC15
  Για ξηρό φορτίο:
  “4TC” — 4TC
  “5TC” — 5TC
  “6TC” — 6TC
  “10TC” — 10TC
  “C3” — C3
  “C5” — C5
  “C7” — C7
  “P1A” — P1A
  “P2A” — P2A
  “P3A” — P3A
  “P1E” — P1E
  “P2E” — P2E
  “P3E” — P3E
  {ALPHANUM-6} άλλες περιπτώσεις |
| 14 | Τόπος παράδοσης/διακανονισμού σε μετρητά | Το πεδίο συμπληρώνεται όταν το προϊόν βάσης που καθορίζεται στον πίνακα 2 πεδίο 35 του παραρτήματος του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/585 αντιστοιχεί σε ενέργεια. | {EIC} για ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο
  “OTHR” - Άλλο |
| 15 | Ονομαστικό νόμισμα | Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό. | {CURRENCYCODE_3} |

12

Προσδιορισμός του μεγέθους που σχετίζεται με το επιμέρους είδος φορτίου

Το πεδίο συμπληρώνεται όταν το προϊόν βάσης που καθορίζεται στον πίνακα 2 πεδίο 35 του παραρτήματος του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/585 αντιστοιχεί σε ναύλο.

Για ξηρό φορτίο:

“CAPE” — Capesize

“PNMX” — Panamax

“SPMX” — Supramax

“HAND” — Handysize

Για υγρό φορτίο:

“CLAN” — Καθαρό (Clean)

“DRTY” — Ακάθαρτο (Dirty)

{ALPHANUM-4} άλλες περιπτώσεις

13

Ειδική διαδρομή ή μέση χρονοναύλωση

Το πεδίο συμπληρώνεται όταν το προϊόν βάσης που καθορίζεται στον πίνακα 2 πεδίο 35 του παραρτήματος του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/585 αντιστοιχεί σε ναύλο.

Για υγρό φορτίο:

“TD7” — TD7

“TD8” — TD8

“TD17” — TD17

“TD19” — TD19

“TD20” — TD20

“BLPG1” — BLPG1

“TD3C” — TD3C

“TC2” — TC2

“TC2_37” — TC2_37

“TD3” — TD3

“TC5” — TC5

“TC6” — TC6

“TC7” — TC7

“TC9” — TC9

“TC12” — TC12

“TC14” — TC14

“TC15” — TC15

Για ξηρό φορτίο:

“4TC” — 4TC

“5TC” — 5TC

“6TC” — 6TC

“10TC” — 10TC

“C3” — C3

“C5” — C5

“C7” — C7

“P1A” — P1A

“P2A” — P2A

“P3A” — P3A

“P1E” — P1E

“P2E” — P2E

“P3E” — P3E

{ALPHANUM-6} άλλες περιπτώσεις

14

Τόπος παράδοσης/διακανονισμού σε μετρητά

Το πεδίο συμπληρώνεται όταν το προϊόν βάσης που καθορίζεται στον πίνακα 2 πεδίο 35 του παραρτήματος του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/585 αντιστοιχεί σε ενέργεια.

{EIC} για ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο

“OTHR” - Άλλο

15

Ονομαστικό νόμισμα

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό.

{CURRENCYCODE_3}

Παράγωγα επί επιτοκίων

Τα πεδία στο παρόν τμήμα συμπληρώνονται μόνο για παράγωγα επί επιτοκίων, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 5 πίνακας 5.1

| 16 | Είδος υποκείμενου στοιχείου | Συμπληρώνεται για είδος σύμβασης διαφορετικό από συμφωνίες ανταλλαγής, δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε συμφωνία ανταλλαγής και προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής με μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές
  ***********************************************************
  Συμπληρώνεται για τα είδη σύμβασης συμφωνιών ανταλλαγής, δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε συμφωνία ανταλλαγής και προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής σε σχέση με την υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής με μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές | “BOND” — Ομολογία
  “BNDF” —Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών “INTR” — Επιτόκιο
  “IFUT” — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων
  *****************************
  “FFMC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
  “XFMC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
  “XXMC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
  “OSMC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ OIS ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
  “IFMC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
  “FFSC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
  “XFSC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
  “XXSC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
  “OSSC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ OIS ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
  “IFSC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Εκδότης της υποκείμενης ομολογίας | Συμπληρώνεται όταν το είδος υποκείμενου στοιχείου είναι ομολογία ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών, με τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) του εκδότη της άμεσης ή της τελικής υποκείμενης ομολογίας. | {LEI} |
| 18 | Ημερομηνία ληκτότητας της υποκείμενης ομολογίας | Συμπληρώνεται με την ημερομηνία της καθορισμένης ληκτότητας της υποκείμενης ομολογίας. | {DATEFORMAT} |
| 19 | Ημερομηνία έκδοσης της υποκείμενης ομολογίας | Συμπληρώνεται με την ημερομηνία έκδοσης της υποκείμενης ομολογίας. | {DATEFORMAT} |
| 20 | Ονομαστικό νόμισμα του δικαιώματος προαίρεσης επί συμφωνίας ανταλλαγής | Συμπληρώνεται για δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής μόνον. | {CURRENCYCODE_3} |
| 21 | Ληκτότητα της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής | Συμπληρώνεται για δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμφωνιών ανταλλαγής και προθεσμιακές συμφωνίες επί συμφωνίας ανταλλαγής μόνον. | {DATEFORMAT} |
| 22 | Κωδικός ISIN του δείκτη πληθωρισμού / κωδικός ISIN της υποκείμενης ομολογίας | Στην περίπτωση των δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής για ένα από τα ακόλουθα είδη υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής: συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα· όποτε ο δείκτης πληθωρισμού έχει ISIN, το πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται με τον κωδικό ISIN για τον συγκεκριμένο δείκτη.
  **********************************************************
  Στην περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης επί ομολογιών / δικαιωμάτων προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί ομολογιών / δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών, το πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται με τον κωδικό ISIN της τελικής υποκείμενης ομολογίας. | {ISIN}
  *****************
  {ISIN} |
| 23 | Ονομασία δείκτη πληθωρισμού | Συμπληρώνεται με την τυποποιημένη ονομασία του δείκτη, στην περίπτωση των δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής για ένα από τα ακόλουθα είδη υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής: συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα. | {ALPHANUM-25} |
| 24 | Επιτόκιο αναφοράς | Ονομασία του επιτοκίου αναφοράς. | {INDEX}
  ή
  {ALPHANUM-25} — εάν το επιτόκιο αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο INDEX |
| 25 | Διάρκεια του υποκείμενου επιτοκίου | Στο παρόν πεδίο αναγράφεται η διάρκεια του επιτοκίου που διέπει τη σύμβαση. Η διάρκεια εκφράζεται σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη.
  Ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη μονάδα διάρκειας (έτη) και κατά φθίνουσα σειρά, εάν η διάρκεια του επιτοκίου είναι ακέραιος αριθμός, στο παρόν πεδίο συμπληρώνεται αυτη η τυποποιημένη διάρκεια. | {INTEGER-3}+“DAYS” — ημέρες
  {INTEGER-3}+“WEEK” — εβδομάδες
  {INTEGER-3}+“MNTH” — μήνες
  {INTEGER-3}+“YEAR” — έτη |

16

Είδος υποκείμενου στοιχείου

Συμπληρώνεται για είδος σύμβασης διαφορετικό από συμφωνίες ανταλλαγής, δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε συμφωνία ανταλλαγής και προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής με μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές

***********************************************************

Συμπληρώνεται για τα είδη σύμβασης συμφωνιών ανταλλαγής, δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε συμφωνία ανταλλαγής και προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής σε σχέση με την υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής με μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές

“BOND” — Ομολογία

“BNDF” —Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών “INTR” — Επιτόκιο

“IFUT” — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων

*****************************

“FFMC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

“XFMC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

“XXMC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

“OSMC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ OIS ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

“IFMC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

“FFSC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

“XFSC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

“XXSC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

“OSSC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ OIS ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

“IFSC” — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

17

Εκδότης της υποκείμενης ομολογίας

Συμπληρώνεται όταν το είδος υποκείμενου στοιχείου είναι ομολογία ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών, με τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) του εκδότη της άμεσης ή της τελικής υποκείμενης ομολογίας.

{LEI}

18

Ημερομηνία ληκτότητας της υποκείμενης ομολογίας

Συμπληρώνεται με την ημερομηνία της καθορισμένης ληκτότητας της υποκείμενης ομολογίας.

{DATEFORMAT}

19

Ημερομηνία έκδοσης της υποκείμενης ομολογίας

Συμπληρώνεται με την ημερομηνία έκδοσης της υποκείμενης ομολογίας.

{DATEFORMAT}

20

Ονομαστικό νόμισμα του δικαιώματος προαίρεσης επί συμφωνίας ανταλλαγής

Συμπληρώνεται για δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής μόνον.

{CURRENCYCODE_3}

21

Ληκτότητα της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής

Συμπληρώνεται για δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμφωνιών ανταλλαγής και προθεσμιακές συμφωνίες επί συμφωνίας ανταλλαγής μόνον.

{DATEFORMAT}

22

Κωδικός ISIN του δείκτη πληθωρισμού / κωδικός ISIN της υποκείμενης ομολογίας

Στην περίπτωση των δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής για ένα από τα ακόλουθα είδη υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής: συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα· όποτε ο δείκτης πληθωρισμού έχει ISIN, το πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται με τον κωδικό ISIN για τον συγκεκριμένο δείκτη.

**********************************************************

Στην περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης επί ομολογιών / δικαιωμάτων προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί ομολογιών / δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών, το πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται με τον κωδικό ISIN της τελικής υποκείμενης ομολογίας.

{ISIN}

*****************

{ISIN}

23

Ονομασία δείκτη πληθωρισμού

Συμπληρώνεται με την τυποποιημένη ονομασία του δείκτη, στην περίπτωση των δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής για ένα από τα ακόλουθα είδη υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής: συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα.

{ALPHANUM-25}

24

Επιτόκιο αναφοράς

Ονομασία του επιτοκίου αναφοράς.

{INDEX}

ή

{ALPHANUM-25} — εάν το επιτόκιο αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο INDEX

25

Διάρκεια του υποκείμενου επιτοκίου

Στο παρόν πεδίο αναγράφεται η διάρκεια του επιτοκίου που διέπει τη σύμβαση. Η διάρκεια εκφράζεται σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη.

Ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη μονάδα διάρκειας (έτη) και κατά φθίνουσα σειρά, εάν η διάρκεια του επιτοκίου είναι ακέραιος αριθμός, στο παρόν πεδίο συμπληρώνεται αυτη η τυποποιημένη διάρκεια.

{INTEGER-3}+“DAYS” — ημέρες

{INTEGER-3}+“WEEK” — εβδομάδες

{INTEGER-3}+“MNTH” — μήνες

{INTEGER-3}+“YEAR” — έτη

Παράγωγα επί συναλλάγματος

Τα πεδία στο παρόν τμήμα συμπληρώνονται μόνο για παράγωγα επί συναλλάγματος, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 8 πίνακας 8.1

| 26 | Επιμέρους είδος σύμβασης | Συμπληρώνεται ώστε να διαφοροποιούνται οι παραδοτέες και οι μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις, τα δικαιώματα προαίρεσης και οι συμφωνίες ανταλλαγής, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 8 πίνακας 8.1. | “DLVB” — Παραδοτέο
  “NDLV” — Μη παραδοτέο |
| --- | --- | --- | --- |

26

Επιμέρους είδος σύμβασης

Συμπληρώνεται ώστε να διαφοροποιούνται οι παραδοτέες και οι μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις, τα δικαιώματα προαίρεσης και οι συμφωνίες ανταλλαγής, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 8 πίνακας 8.1.

“DLVB” — Παραδοτέο

“NDLV” — Μη παραδοτέο

Παράγωγα επί μετοχών

Τα πεδία συμπληρώνονται μόνο για παράγωγα επί μετοχών, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 6 πίνακας 6.1

| 27 | Είδος υποκείμενου στοιχείου | Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή και η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ούτε συμφωνίες ανταλλαγής ούτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής. | “STIX” — Χρηματιστηριακός δείκτης
  “SHRS” — Μετοχές
  “DIVI” — Δείκτης μερισμάτων
  “DVSE” — Μερίσματα μετοχών
  “BSKT” — Καλάθι μετοχών που προκύπτει από εταιρική πράξη
  “ETFS” — ΔΑΚ/ETF
  “VOLI” — Δείκτης μεταβλητότητας
  “OTHR” — Άλλο (συμπεριλαμβανομένων πιστοποιητικών αποθετηρίου, πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων) |
| --- | --- | --- | --- |
| | | **************************************
  Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή, η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι είτε συμφωνίες ανταλλαγής είτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής και το κριτήριο κατάτμησης 2 που ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 6 πίνακας 6.1 είναι μεμονωμένος πιστούχος. | *************
  “SHRS” — Μετοχές
  “DVSE” — Μερίσματα μετοχών
  “ETFS” — ΔΑΚ/ETF
  “OTHR” — Άλλο (συμπεριλαμβανομένων πιστοποιητικών αποθετηρίου, πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων) |
| | | **************************************
  Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή, η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι είτε συμφωνίες ανταλλαγής είτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής και το κριτήριο κατάτμησης 2 που ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 6 πίνακας 6.1 είναι δείκτης. | *************
  “STIX” — Χρηματιστηριακός δείκτης
  “DIVI” — Δείκτης μερισμάτων
  “VOLI” — Δείκτης μεταβλητότητας
  “OTHR” — Άλλο |
| | | **************************************
  Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή, η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι είτε συμφωνίες ανταλλαγής είτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής και το κριτήριο κατάτμησης 2 που ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 6 πίνακας 6.1 είναι καλάθι. | *************
  “BSKT” — Καλάθι |
| 28 | Παράμετρος | Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή και η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι ένα από τα εξής: συμφωνίες ανταλλαγής, συμφωνίες ανταλλαγής χαρτοφυλακίου. | “PRBP” — Βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου
  “PRDV” — Παράμετρος μερισματικής απόδοσης
  “PRVA” — Παράμετρος διακύμανσης της απόδοσης
  “PRVO” — Παράμετρος μεταβλητότητας της απόδοσης |

27

Είδος υποκείμενου στοιχείου

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή και η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ούτε συμφωνίες ανταλλαγής ούτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής.

“STIX” — Χρηματιστηριακός δείκτης

“SHRS” — Μετοχές

“DIVI” — Δείκτης μερισμάτων

“DVSE” — Μερίσματα μετοχών

“BSKT” — Καλάθι μετοχών που προκύπτει από εταιρική πράξη

“ETFS” — ΔΑΚ/ETF

“VOLI” — Δείκτης μεταβλητότητας

“OTHR” — Άλλο (συμπεριλαμβανομένων πιστοποιητικών αποθετηρίου, πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων)

**************************************

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή, η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι είτε συμφωνίες ανταλλαγής είτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής και το κριτήριο κατάτμησης 2 που ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 6 πίνακας 6.1 είναι μεμονωμένος πιστούχος.

*************

“SHRS” — Μετοχές

“DVSE” — Μερίσματα μετοχών

“ETFS” — ΔΑΚ/ETF

“OTHR” — Άλλο (συμπεριλαμβανομένων πιστοποιητικών αποθετηρίου, πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων)

**************************************

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή, η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι είτε συμφωνίες ανταλλαγής είτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής και το κριτήριο κατάτμησης 2 που ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 6 πίνακας 6.1 είναι δείκτης.

*************

“STIX” — Χρηματιστηριακός δείκτης

“DIVI” — Δείκτης μερισμάτων

“VOLI” — Δείκτης μεταβλητότητας

“OTHR” — Άλλο

**************************************

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή, η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι είτε συμφωνίες ανταλλαγής είτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής και το κριτήριο κατάτμησης 2 που ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 6 πίνακας 6.1 είναι καλάθι.

*************

“BSKT” — Καλάθι

28

Παράμετρος

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή και η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι ένα από τα εξής: συμφωνίες ανταλλαγής, συμφωνίες ανταλλαγής χαρτοφυλακίου.

“PRBP” — Βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου

“PRDV” — Παράμετρος μερισματικής απόδοσης

“PRVA” — Παράμετρος διακύμανσης της απόδοσης

“PRVO” — Παράμετρος μεταβλητότητας της απόδοσης

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD)

Τα πεδία συμπληρώνονται μόνον όταν ο τύπος της σύμβασης είναι σύμβαση επί διαφοράς ή στοιχηματισμός επί διαφοράς (spread betting)

| 29 | Είδος υποκείμενου στοιχείου | Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο και το είδος της σύμβασης αντιστοιχεί σε σύμβαση επί διαφοράς ή τοποθέτηση επί διαφοράς (spread betting). | “CURR” — Νόμισμα
  “EQUI” — Μετοχή
  “BOND” — Ομολογίες
  “FTEQ” — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μετοχής
  “OPEQ” — Δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχής
  “COMM” — Βασικό εμπόρευμα
  “EMAL” — Δικαιώματα εκπομπής
  “OTHR” — Άλλο |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Ονομαστικό νόμισμα 1 | Νόμισμα 1 του υποκείμενου ζεύγους νομισμάτων. Το πεδίο αυτό ισχύει όταν το είδος υποκείμενου στοιχείου είναι νόμισμα. | {CURRENCYCODE_3} |
| 31 | Ονομαστικό νόμισμα 2 | Νόμισμα 2 του υποκείμενου ζεύγους νομισμάτων. Το πεδίο αυτό ισχύει όταν το είδος υποκείμενου στοιχείου είναι νόμισμα. | {CURRENCYCODE_3} |

29

Είδος υποκείμενου στοιχείου

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο και το είδος της σύμβασης αντιστοιχεί σε σύμβαση επί διαφοράς ή τοποθέτηση επί διαφοράς (spread betting).

“CURR” — Νόμισμα

“EQUI” — Μετοχή

“BOND” — Ομολογίες

“FTEQ” — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μετοχής

“OPEQ” — Δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχής

“COMM” — Βασικό εμπόρευμα

“EMAL” — Δικαιώματα εκπομπής

“OTHR” — Άλλο

30

Ονομαστικό νόμισμα 1

Νόμισμα 1 του υποκείμενου ζεύγους νομισμάτων. Το πεδίο αυτό ισχύει όταν το είδος υποκείμενου στοιχείου είναι νόμισμα.

{CURRENCYCODE_3}

31

Ονομαστικό νόμισμα 2

Νόμισμα 2 του υποκείμενου ζεύγους νομισμάτων. Το πεδίο αυτό ισχύει όταν το είδος υποκείμενου στοιχείου είναι νόμισμα.

{CURRENCYCODE_3}

Πιστωτικά παράγωγα

Τα πεδία στο παρόν τμήμα συμπληρώνονται μόνο για πιστωτικά παράγωγα, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 9 πίνακας 9.1

| 32 | Κωδικός ISIN της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης | Συμπληρώνεται για παράγωγα επί συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης με τον κωδικό ISIN της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής. | {ISIN} |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Κωδικός του υποκείμενου δείκτη | Συμπληρώνεται για παράγωγα επί δείκτη CDS με τον κωδικό ISIN του δείκτη. | {ISIN} |
| 34 | Ονομασία του υποκείμενου δείκτη | Συμπληρώνεται για παράγωγα επί δείκτη CDS με την τυποποιημένη ονομασία του δείκτη. | {ALPHANUM-25} |
| 35 | Σειρά | Ο αριθμός σειράς της σύνθεσης του δείκτη, εάν ισχύει.
  Συμπληρώνεται για δείκτη CDS ή παράγωγο επί δείκτη CDS με τη σειρά του δείκτη CDS. | {DECIMAL-18/17} |
| 36 | Έκδοση | Νέα έκδοση της σειράς εκδίδεται εάν ένα από τα στοιχεία παρουσιάσει αθέτηση και ο δείκτης πρέπει να σταθμιστεί εκ νέου, ώστε να αντιστοιχεί στον νέο αριθμό του συνόλου των στοιχείων που συνθέτουν τον δείκτη.
  Συμπληρώνεται για δείκτη CDS ή παράγωγο επί δείκτη CDS με την έκδοση του δείκτη CDS. | {DECIMAL-18/17} |
| 37 | Μήνες ανανέωσης | Όλοι οι μήνες κατά τους οποίους αναμένεται ανανέωση, όπως καθορίζεται από τον πάροχο του δείκτη για ένα δεδομένο έτος. Το πεδίο επαναλαμβάνεται για κάθε μήνα της ανανέωσης.
  Συμπληρώνεται για δείκτη CDS ή παράγωγο επί δείκτη CDS. | ‘01’, ‘02’, ‘03’, ‘04’, ‘05’, ‘06’,
  “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12” |
| 38 | Ημερομηνία επόμενης ανανέωσης | Συμπληρώνεται στην περίπτωση δείκτη CDS ή παραγώγου επί δείκτη CDS με την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης του δείκτη, όπως καθορίζεται από τον πάροχο του δείκτη. | {DATEFORMAT} |
| 39 | Εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου | Συμπληρώνεται όταν η οντότητα αναφοράς ενός CDS μεμονωμένου πιστούχου ή παράγωγου επί CDS μεμονωμένου πιστούχου είναι κρατικός εκδότης, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 9 πίνακας 9.1. | “TRUE” — η οντότητα αναφοράς είναι εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου
  “FALSE” — η οντότητα αναφοράς δεν είναι εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου |
| 40 | Υποχρέωση αναφοράς | Συμπληρώνεται για ένα παράγωγο επί συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης μεμονωμένου πιστούχου με το ISIN της υποχρέωσης αναφοράς. | {ISIN} |
| 41 | Οντότητα αναφοράς | Συμπληρώνεται με την οντότητα αναφοράς CDS μεμονωμένου πιστούχου ή παραγώγου επί CDS μεμονωμένου πιστούχου. | {COUNTRYCODE_2}
  ή
  Κωδικός χώρας με 2 γράμματα, βάσει του ISO 3166-2, που ακολουθείται από παύλα “-” και κωδικό υποδιαίρεσης χώρας με έως 3 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες
  ή
  {LEI} |
| 42 | Ονομαστικό νόμισμα | Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό. | {CURRENCYCODE_3} |

32

Κωδικός ISIN της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης

Συμπληρώνεται για παράγωγα επί συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης με τον κωδικό ISIN της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής.

{ISIN}

33

Κωδικός του υποκείμενου δείκτη

Συμπληρώνεται για παράγωγα επί δείκτη CDS με τον κωδικό ISIN του δείκτη.

{ISIN}

34

Ονομασία του υποκείμενου δείκτη

Συμπληρώνεται για παράγωγα επί δείκτη CDS με την τυποποιημένη ονομασία του δείκτη.

{ALPHANUM-25}

35

Σειρά

Ο αριθμός σειράς της σύνθεσης του δείκτη, εάν ισχύει.

Συμπληρώνεται για δείκτη CDS ή παράγωγο επί δείκτη CDS με τη σειρά του δείκτη CDS.

{DECIMAL-18/17}

36

Έκδοση

Νέα έκδοση της σειράς εκδίδεται εάν ένα από τα στοιχεία παρουσιάσει αθέτηση και ο δείκτης πρέπει να σταθμιστεί εκ νέου, ώστε να αντιστοιχεί στον νέο αριθμό του συνόλου των στοιχείων που συνθέτουν τον δείκτη.

Συμπληρώνεται για δείκτη CDS ή παράγωγο επί δείκτη CDS με την έκδοση του δείκτη CDS.

{DECIMAL-18/17}

37

Μήνες ανανέωσης

Όλοι οι μήνες κατά τους οποίους αναμένεται ανανέωση, όπως καθορίζεται από τον πάροχο του δείκτη για ένα δεδομένο έτος. Το πεδίο επαναλαμβάνεται για κάθε μήνα της ανανέωσης.

Συμπληρώνεται για δείκτη CDS ή παράγωγο επί δείκτη CDS.

‘01’, ‘02’, ‘03’, ‘04’, ‘05’, ‘06’,

“07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”

38

Ημερομηνία επόμενης ανανέωσης

Συμπληρώνεται στην περίπτωση δείκτη CDS ή παραγώγου επί δείκτη CDS με την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης του δείκτη, όπως καθορίζεται από τον πάροχο του δείκτη.

{DATEFORMAT}

39

Εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου

Συμπληρώνεται όταν η οντότητα αναφοράς ενός CDS μεμονωμένου πιστούχου ή παράγωγου επί CDS μεμονωμένου πιστούχου είναι κρατικός εκδότης, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 9 πίνακας 9.1.

“TRUE” — η οντότητα αναφοράς είναι εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου

“FALSE” — η οντότητα αναφοράς δεν είναι εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου

40

Υποχρέωση αναφοράς

Συμπληρώνεται για ένα παράγωγο επί συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης μεμονωμένου πιστούχου με το ISIN της υποχρέωσης αναφοράς.

{ISIN}

41

Οντότητα αναφοράς

Συμπληρώνεται με την οντότητα αναφοράς CDS μεμονωμένου πιστούχου ή παραγώγου επί CDS μεμονωμένου πιστούχου.

{COUNTRYCODE_2}

ή

Κωδικός χώρας με 2 γράμματα, βάσει του ISO 3166-2, που ακολουθείται από παύλα “-” και κωδικό υποδιαίρεσης χώρας με έως 3 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες

ή

{LEI}

42

Ονομαστικό νόμισμα

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό.

{CURRENCYCODE_3}

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

Τα πεδία στο παρόν τμήμα συμπληρώνονται μόνο για παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 13 πίνακας 13.1

| 43 | Επιμέρους είδος παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής | Συμπληρώνεται όταν η μεταβλητή # 3 “αναγνωριστικός κωδικός MiFIR” είναι “DERV” — παράγωγο και η μεταβλητή #4 “κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου τίτλου” είναι “EMAL” — δικαιώματα εκπομπής | “CERE” — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών (CER)
  “ERUE” — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (ERU)
  “EUAE” — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (EUA)
  “EUAA” — Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)
  “OTHR” — άλλο» |
| --- | --- | --- | --- |

43

Επιμέρους είδος παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής

Συμπληρώνεται όταν η μεταβλητή # 3 “αναγνωριστικός κωδικός MiFIR” είναι “DERV” — παράγωγο και η μεταβλητή #4 “κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου τίτλου” είναι “EMAL” — δικαιώματα εκπομπής

“CERE” — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών (CER)

“ERUE” — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (ERU)

“EUAE” — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (EUA)

“EUAA” — Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

“OTHR” — άλλο»

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ποσοτικά δεδομένα που πρέπει να παρέχονται για τους σκοπούς των υπολογισμών διαφάνειας

Πίνακας 1

Πίνακας συμβόλων για τον πίνακα 2

| Σύμβολο | Είδος δεδομένων | Ορισμός |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες | Πεδίο με ελεύθερο κείμενο. |
| {ISIN} | 12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες | Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166 |
| {MIC} | 4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες | Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383 |
| {DATEFORMAT} | Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 | Οι ημερομηνίες έχουν τον εξής μορφότυπο: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ. |
| {DECIMAL-n/m} | Δεκαδικός αριθμός με έως n ψηφία συνολικά, εκ των οποίων έως m ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία | Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές.
  Σημείο υποδιαστολής: “.” (τελεία)·
  οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πρόσημο “–” (μείον)·
  οι τιμές στρογγυλεύονται χωρίς αποκοπή. |
| {INTEGER-n} | Ακέραιος αριθμός με έως n ψηφία | Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές ακέραιες τιμές. |

Σύμβολο

Είδος δεδομένων

Ορισμός

{ALPHANUM-n}

Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Πεδίο με ελεύθερο κείμενο.

{ISIN}

12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166

{MIC}

4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383

{DATEFORMAT}

Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601

Οι ημερομηνίες έχουν τον εξής μορφότυπο: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ.

{DECIMAL-n/m}

Δεκαδικός αριθμός με έως n ψηφία συνολικά, εκ των οποίων έως m ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία

Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές.

Σημείο υποδιαστολής: “.” (τελεία)·

οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πρόσημο “–” (μείον)·

οι τιμές στρογγυλεύονται χωρίς αποκοπή.

{INTEGER-n}

Ακέραιος αριθμός με έως n ψηφία

Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές ακέραιες τιμές.

Πίνακας 2

Λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να παρέχονται για τους σκοπούς του καθορισμού ρευστής αγοράς και των ορίων LIS και SSTI για τα μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα

| # | Πεδίο | Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται | Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης | Πρότυπα και μορφότυποι αναφοράς |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναγνωριστικός κωδικός μέσου | Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου | Ρυθμιζόμενη αγορά (RM)
  Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης — ΠΜΔ (MTF))
  Μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης —ΜΟΔ (OTF)
  Εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσίευσης — ΕΜΗΔΗΣΥ (APA)
  Πάροχος ενοποιημένου δελτίου — ΠΕΔ (CTP) | {ISIN} |
| 2 | Ημερομηνία εκτέλεσης | Ημερομηνία κατά την οποία εκτελούνται οι συναλλαγές. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DATEFORMAT} |
| 3 | Τόπος εκτέλεσης | Κωδικός MIC τμήματος (“segment MIC”) για τον τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ ή τον συστηματικό εσωτερικοποιητή, εάν είναι διαθέσιμος, ειδάλλως κωδικός MIC λειτουργίας (“operating MIC”).
  Κωδικός MIC τμήματος (“segment MIC”) για τον συστηματικό εσωτερικοποιητή, εάν είναι διαθέσιμος, ειδάλλως κωδικός MIC λειτουργίας (“operating MIC”).
  Ο κωδικός MIC “XOFF” για εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.
  Για έναν συγκεκριμένο ISIN και για μια συγκεκριμένη ημερομηνία εκτέλεσης, οι ΕΜΗΔΗΣΥ αθροίζουν όλες τις εξωχρηματιστηριακές διαπραγματευτικές δραστηριότητες για το εν λόγω μέσο σε ένα ενιαίο αρχείο (ISIN, XOFF, ημερομηνία εκτέλεσης). | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης ή του συστηματικού εσωτερικοποιητή ή “XOFF” |
| 4 | Σήμανση του μέσου που έχει ανασταλεί | Ένδειξη αν το μέσο ανεστάλη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για τη διαπραγμάτευση στον αντίστοιχο τόπο διαπραγμάτευσης κατά την ημερομηνία εκτέλεσης.
  Κατά συνέπεια, τα πεδία 5 αναφέρονται με μηδενική τιμή. | RM, MTF, OTF | “TRUE”– εάν το μέσο ανεστάλη για ολόκληρη την ημέρα διαπραγμάτευσης
  ή “FALSE” — εάν το μέσο δεν ανεστάλη για ολόκληρη την ημέρα διαπραγμάτευσης |
| 5 | Συνολικός αριθμός συναλλαγών | Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης.
  Οι συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί εξαιρούνται από τα στοιχεία που αναφέρονται.
  Οι συναλλαγές που επωφελούνται από αναβολή δημοσίευσης υπολογίζονται στα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται από τις υποβάλλουσες οντότητες με βάση την ημερομηνία εκτέλεσης.
  Σε όλες τις περιπτώσεις, το πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται με τιμή μεγαλύτερη από ή ίση με μηδέν.
  Όσον αφορά τα μέσα που αναστέλλονται για ολόκληρη την ημέρα, το πεδίο έχει μηδενική τιμή. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 6 | Συνολικός όγκος | Ο συνολικός όγκος συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης.
  Ο όγκος μετράται σύμφωνα με το πίνακα 4 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
  Τα χρηματικά ποσά αναφέρονται σε ευρώ.
  Οι συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί εξαιρούνται από τα στοιχεία που αναφέρονται.
  Οι συναλλαγές που επωφελούνται από αναβολή δημοσίευσης υπολογίζονται στα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται από τις υποβάλλουσες οντότητες με βάση την ημερομηνία εκτέλεσης. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Εύρος κλιμακίου “μεγέθους συναλλαγής” | Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με τις τιμές που παρέχονται στους πίνακες 3 και 4 του παρόντος παραρτήματος.
  Το εύρος κλιμακίου μεγέθους συναλλαγής, όπως ορίζεται
  στον πίνακα 4 του παρόντος παραρτήματος για τα δικαιώματα εκπομπής και τα αντίστοιχα παράγωγα·
  στον πίνακα 3 του παρόντος παραρτήματος για τα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα.
  Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναστέλλονται για ολόκληρη την ημέρα, δεν αναφέρονται δεδομένα που αφορούν το παρόν πεδίο και τα πεδία 8 και 9. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {ALPHANUM - -140} |
| 8 | Συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν για το εν λόγω κλιμάκιο | Συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης και των οποίων το μέγεθος εμπίπτει στο εύρος τιμών του κλιμακίου.
  Οι συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί εξαιρούνται από τα στοιχεία που αναφέρονται.
  Οι συναλλαγές που επωφελούνται από αναβολή δημοσίευσης υπολογίζονται στα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται από τις υποβάλλουσες οντότητες με βάση την ημερομηνία εκτέλεσης. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 9 | Συνολικός όγκος συναλλαγών για το εν λόγω κλιμάκιο | Συνολικός όγκος συναλλαγών που αντιπροσωπεύεται από το σύνολο των συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημέρα αναφοράς και ο οποίος εμπίπτει στο εύρος τιμών του κλιμακίου.
  Ο όγκος μετράται σύμφωνα με το πίνακα 4 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
  Τα χρηματικά ποσά αναφέρονται σε ευρώ.
  Οι συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί εξαιρούνται από τα στοιχεία που αναφέρονται.
  Οι συναλλαγές που επωφελούνται από αναβολή δημοσίευσης υπολογίζονται στα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται από τις υποβάλλουσες οντότητες με βάση την ημερομηνία εκτέλεσης. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |

#

Πεδίο

Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται

Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης

Πρότυπα και μορφότυποι αναφοράς

1

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου

Ρυθμιζόμενη αγορά (RM)

Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης — ΠΜΔ (MTF))

Μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης —ΜΟΔ (OTF)

Εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσίευσης — ΕΜΗΔΗΣΥ (APA)

Πάροχος ενοποιημένου δελτίου — ΠΕΔ (CTP)

{ISIN}

2

Ημερομηνία εκτέλεσης

Ημερομηνία κατά την οποία εκτελούνται οι συναλλαγές.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός MIC τμήματος (“segment MIC”) για τον τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ ή τον συστηματικό εσωτερικοποιητή, εάν είναι διαθέσιμος, ειδάλλως κωδικός MIC λειτουργίας (“operating MIC”).

Κωδικός MIC τμήματος (“segment MIC”) για τον συστηματικό εσωτερικοποιητή, εάν είναι διαθέσιμος, ειδάλλως κωδικός MIC λειτουργίας (“operating MIC”).

Ο κωδικός MIC “XOFF” για εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.

Για έναν συγκεκριμένο ISIN και για μια συγκεκριμένη ημερομηνία εκτέλεσης, οι ΕΜΗΔΗΣΥ αθροίζουν όλες τις εξωχρηματιστηριακές διαπραγματευτικές δραστηριότητες για το εν λόγω μέσο σε ένα ενιαίο αρχείο (ISIN, XOFF, ημερομηνία εκτέλεσης).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης ή του συστηματικού εσωτερικοποιητή ή “XOFF”

4

Σήμανση του μέσου που έχει ανασταλεί

Ένδειξη αν το μέσο ανεστάλη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για τη διαπραγμάτευση στον αντίστοιχο τόπο διαπραγμάτευσης κατά την ημερομηνία εκτέλεσης.

Κατά συνέπεια, τα πεδία 5 αναφέρονται με μηδενική τιμή.

RM, MTF, OTF

“TRUE”– εάν το μέσο ανεστάλη για ολόκληρη την ημέρα διαπραγμάτευσης

ή “FALSE” — εάν το μέσο δεν ανεστάλη για ολόκληρη την ημέρα διαπραγμάτευσης

5

Συνολικός αριθμός συναλλαγών

Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης.

Οι συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί εξαιρούνται από τα στοιχεία που αναφέρονται.

Οι συναλλαγές που επωφελούνται από αναβολή δημοσίευσης υπολογίζονται στα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται από τις υποβάλλουσες οντότητες με βάση την ημερομηνία εκτέλεσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται με τιμή μεγαλύτερη από ή ίση με μηδέν.

Όσον αφορά τα μέσα που αναστέλλονται για ολόκληρη την ημέρα, το πεδίο έχει μηδενική τιμή.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Συνολικός όγκος

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης.

Ο όγκος μετράται σύμφωνα με το πίνακα 4 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Τα χρηματικά ποσά αναφέρονται σε ευρώ.

Οι συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί εξαιρούνται από τα στοιχεία που αναφέρονται.

Οι συναλλαγές που επωφελούνται από αναβολή δημοσίευσης υπολογίζονται στα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται από τις υποβάλλουσες οντότητες με βάση την ημερομηνία εκτέλεσης.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Εύρος κλιμακίου “μεγέθους συναλλαγής”

Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με τις τιμές που παρέχονται στους πίνακες 3 και 4 του παρόντος παραρτήματος.

Το εύρος κλιμακίου μεγέθους συναλλαγής, όπως ορίζεται

στον πίνακα 4 του παρόντος παραρτήματος για τα δικαιώματα εκπομπής και τα αντίστοιχα παράγωγα·

στον πίνακα 3 του παρόντος παραρτήματος για τα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναστέλλονται για ολόκληρη την ημέρα, δεν αναφέρονται δεδομένα που αφορούν το παρόν πεδίο και τα πεδία 8 και 9.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUM - -140}

8

Συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν για το εν λόγω κλιμάκιο

Συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης και των οποίων το μέγεθος εμπίπτει στο εύρος τιμών του κλιμακίου.

Οι συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί εξαιρούνται από τα στοιχεία που αναφέρονται.

Οι συναλλαγές που επωφελούνται από αναβολή δημοσίευσης υπολογίζονται στα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται από τις υποβάλλουσες οντότητες με βάση την ημερομηνία εκτέλεσης.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

9

Συνολικός όγκος συναλλαγών για το εν λόγω κλιμάκιο

Συνολικός όγκος συναλλαγών που αντιπροσωπεύεται από το σύνολο των συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημέρα αναφοράς και ο οποίος εμπίπτει στο εύρος τιμών του κλιμακίου.

Ο όγκος μετράται σύμφωνα με το πίνακα 4 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Τα χρηματικά ποσά αναφέρονται σε ευρώ.

Οι συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί εξαιρούνται από τα στοιχεία που αναφέρονται.

Οι συναλλαγές που επωφελούνται από αναβολή δημοσίευσης υπολογίζονται στα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται από τις υποβάλλουσες οντότητες με βάση την ημερομηνία εκτέλεσης.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

Πίνακας 3

Κλιμάκια μεγέθους συναλλαγών για ομολογίες, SFP, τιτλοποιημένα παράγωγα, παράγωγα επί επιτοκίων, παράγωγα επί μετοχών, παράγωγα επί συναλλάγματος, πιστωτικά παράγωγα, παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων, παράγωγα C10 και συμβάσεις CFD

| Πεδίο εφαρμογής | Κλιμάκιο μεγέθους συναλλαγής | Ορισμός |
| --- | --- | --- |
| Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 0 και 1,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων) | ]0 – 100,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μικρότερου από 100,000 EUR |
| [100,000 – 100,000] | Συναλλαγές μεγέθους ίσου προς 100,000 EUR |
| ]100,000 – 200,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από 100,000 EUR και μικρότερου από 200,000 EUR |
| [200,000 – 300,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 200,000 EUR και μικρότερου από 300,000 EUR |
| [300,000 – 400,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 300,000 EUR και μικρότερου από 400,000 EUR |
| [Y – Y + 100,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς Y EUR και μικρότερου από Y EUR + 100,000 (βαθμίδα 100,000 EUR) |
| [900,000 – 1,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 900,000 EUR και μικρότερου από 1,000,000 EUR |
| Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 1,000,000 (συμπεριλαμβανομένων) και 10,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 1,000,000 EUR και μικρότερου από 1,500,000 EUR |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 1,500,000 EUR και μικρότερου από 2,000,000 EUR |
| [Z– Z + 500,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς Z EUR και μικρότερου από Z EUR + 500,000 (βαθμίδα 500,000 EUR) |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 9,500,000 EUR και μικρότερου από 10,000,000 EUR |
| Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 10,000,000 (συμπεριλαμβανομένων) και 100,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 10,000,000 EUR και μικρότερου από 15,000,000 EUR |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 15,000,000 EUR και μικρότερου από 20,000,000 EUR |
| [W – W + 5,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς W EUR και μικρότερου από W EUR + 5,000,000 (βαθμίδα 5,000,000 EUR) |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 95,000,000 EUR και μικρότερου από 100,000,000 EUR |
| Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 100,000,000 | [100,000,000 – 125,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 100,000,000 EUR και μικρότερου από 125,000,000 EUR |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 125,000,000 EUR και μικρότερου από 150,000,000 EUR |
| [X – X + 25,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς X EUR και μικρότερου από W EUR + 25,000,000 (βαθμίδα 25,000,000 EUR) |
| ... | ... | ... |

Πεδίο εφαρμογής

Κλιμάκιο μεγέθους συναλλαγής

Ορισμός

Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 0 και 1,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων)

]0 – 100,000[

Συναλλαγές μεγέθους μικρότερου από 100,000 EUR

[100,000 – 100,000]

Συναλλαγές μεγέθους ίσου προς 100,000 EUR

]100,000 – 200,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από 100,000 EUR και μικρότερου από 200,000 EUR

[200,000 – 300,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 200,000 EUR και μικρότερου από 300,000 EUR

[300,000 – 400,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 300,000 EUR και μικρότερου από 400,000 EUR

[Y – Y + 100,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς Y EUR και μικρότερου από Y EUR + 100,000 (βαθμίδα 100,000 EUR)

[900,000 – 1,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 900,000 EUR και μικρότερου από 1,000,000 EUR

Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 1,000,000 (συμπεριλαμβανομένων) και 10,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων)

[1,000,000 – 1,500,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 1,000,000 EUR και μικρότερου από 1,500,000 EUR

[1,500,000 – 2,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 1,500,000 EUR και μικρότερου από 2,000,000 EUR

[Z– Z + 500,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς Z EUR και μικρότερου από Z EUR + 500,000 (βαθμίδα 500,000 EUR)

[9,500,000 – 10,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 9,500,000 EUR και μικρότερου από 10,000,000 EUR

Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 10,000,000 (συμπεριλαμβανομένων) και 100,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων)

[10,000,000 – 15,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 10,000,000 EUR και μικρότερου από 15,000,000 EUR

[15,000,000 – 20,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 15,000,000 EUR και μικρότερου από 20,000,000 EUR

[W – W + 5,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς W EUR και μικρότερου από W EUR + 5,000,000 (βαθμίδα 5,000,000 EUR)

[95,000,000 – 100,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 95,000,000 EUR και μικρότερου από 100,000,000 EUR

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 100,000,000 EUR και μικρότερου από 125,000,000 EUR

[125,000,000 – 150,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 125,000,000 EUR και μικρότερου από 150,000,000 EUR

[X – X + 25,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς X EUR και μικρότερου από W EUR + 25,000,000 (βαθμίδα 25,000,000 EUR)

...

...

...

Πίνακας 4

Εύρη τιμών κλιμακίου μεγέθους συναλλαγής για δικαιώματα εκπομπής και παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

| Πεδίο εφαρμογής | Κλιμάκιο μεγέθους συναλλαγής | Ορισμός |
| --- | --- | --- |
| Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 0 και 1,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων) | ]0 – 100,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μικρότερου από 100,000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e) |
| [100,000 – 100,000] | Συναλλαγές μεγέθους ίσου προς 100,000 tCO2e |
| ]100,000 – 200,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου των 100,000 EUR και μικρότερου των 200,000 EUR |
| [200,000 – 300,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 200,000 tCO2e και μικρότερου από 300,000 tCO2e |
| [300,000 – 400,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 300,000 tCO2e και μικρότερου από 400,000 tCO2e |
| [Y – Y + 100,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς Y tCO2e και μικρότερου από Y tCO2e + 100,000 (βαθμίδα 100,000 tCO2e) |
| [900,000 – 1,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 900,000 tCO2e και μικρότερου από 1,000,000 tCO2e |
| Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 1,000,000 (συμπεριλαμβανομένων) και 10,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 1,000,000 tCO2e και μικρότερου από 1,500,000 tCO2e |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 1,500,000 tCO2e και μικρότερου από 2,000,000 tCO2e |
| [Z – Z + 500,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς Z tCO2e και μικρότερου από Z tCO2e + 500,000 tCO2e (βαθμίδα 500,000 tCO2e) |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 9,500,000 tCO2e και μικρότερου από 10,000,000 tCO2e |
| Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 10,000,000 (συμπεριλαμβανομένων) και 100,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 10,000,000 tCO2e και μικρότερου από 15,000,000 tCO2e |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 15,000,000 tCO2e και μικρότερου από 20,000,000 tCO2e |
| [W – W + 5,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς W tCO2e και μικρότερου από W tCO2e + 5,000,000 (βαθμίδα 5,000,000 tCO2e) |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 95,000,000 tCO2e και μικρότερου από 100,000,000 tCO2e |
| Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 100,000,000 | [100,000,000 – 125,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 100,000,000 tCO2e και μικρότερου από 125,000,000 tCO2e |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 125,000,000 tCO2e και μικρότερου από 150,000,000 tCO2e |
| [X – X + 25,000,000[ | Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς X tCO2e και μικρότερου από X tCO2e + 25,000,000 (βαθμίδα 25,000,000 tCO2e) |
| ... | ... | ...» |

Πεδίο εφαρμογής

Κλιμάκιο μεγέθους συναλλαγής

Ορισμός

Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 0 και 1,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων)

]0 – 100,000[

Συναλλαγές μεγέθους μικρότερου από 100,000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e)

[100,000 – 100,000]

Συναλλαγές μεγέθους ίσου προς 100,000 tCO2e

]100,000 – 200,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου των 100,000 EUR και μικρότερου των 200,000 EUR

[200,000 – 300,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 200,000 tCO2e και μικρότερου από 300,000 tCO2e

[300,000 – 400,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 300,000 tCO2e και μικρότερου από 400,000 tCO2e

[Y – Y + 100,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς Y tCO2e και μικρότερου από Y tCO2e + 100,000 (βαθμίδα 100,000 tCO2e)

[900,000 – 1,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 900,000 tCO2e και μικρότερου από 1,000,000 tCO2e

Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 1,000,000 (συμπεριλαμβανομένων) και 10,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων)

[1,000,000 – 1,500,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 1,000,000 tCO2e και μικρότερου από 1,500,000 tCO2e

[1,500,000 – 2,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 1,500,000 tCO2e και μικρότερου από 2,000,000 tCO2e

[Z – Z + 500,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς Z tCO2e και μικρότερου από Z tCO2e + 500,000 tCO2e (βαθμίδα 500,000 tCO2e)

[9,500,000 – 10,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 9,500,000 tCO2e και μικρότερου από 10,000,000 tCO2e

Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 10,000,000 (συμπεριλαμβανομένων) και 100,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων)

[10,000,000 – 15,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 10,000,000 tCO2e και μικρότερου από 15,000,000 tCO2e

[15,000,000 – 20,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 15,000,000 tCO2e και μικρότερου από 20,000,000 tCO2e

[W – W + 5,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς W tCO2e και μικρότερου από W tCO2e + 5,000,000 (βαθμίδα 5,000,000 tCO2e)

[95,000,000 – 100,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 95,000,000 tCO2e και μικρότερου από 100,000,000 tCO2e

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 100,000,000 tCO2e και μικρότερου από 125,000,000 tCO2e

[125,000,000 – 150,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 125,000,000 tCO2e και μικρότερου από 150,000,000 tCO2e

[X – X + 25,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς X tCO2e και μικρότερου από X tCO2e + 25,000,000 (βαθμίδα 25,000,000 tCO2e)

...

...

...»

---