# Euroopa Liidu L 131/2023

| | ISSN 1977-0650 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | L 131 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Õigusaktid | 66. aastakäik16. mai 2023 |

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 131

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik16. mai 2023

---

| Sisukord | | II   Muud kui seadusandlikud aktid | Lehekülg |
| --- | --- | --- | --- |
| | | MÄÄRUSED |
| | * | Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2023/944, 17. jaanuar 2023, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määruses (EL) 2017/587 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses teatavate läbipaistvusnõuetega, mida kohaldatakse kapitaliinstrumentidega tehtavate tehingute suhtes  (
  1
  ) | 1 |
| | * | Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2023/945, 17. jaanuar 2023, millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2017/583 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses mittekapitaliinstrumentidega tehtavate tehingute suhtes kohaldatavate läbipaistvusnõuetega  (
  1
  ) | 17 |

Sisukord

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

MÄÄRUSED

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2023/944, 17. jaanuar 2023, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määruses (EL) 2017/587 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses teatavate läbipaistvusnõuetega, mida kohaldatakse kapitaliinstrumentidega tehtavate tehingute suhtes  (
  1
  )

1

1

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2023/945, 17. jaanuar 2023, millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2017/583 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses mittekapitaliinstrumentidega tehtavate tehingute suhtes kohaldatavate läbipaistvusnõuetega  (
  1
  )

1

17

| | |
| --- | --- |
| | (1)   EMPs kohaldatav tekst |

---

(1)   EMPs kohaldatav tekst

1

| ET | Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.
  Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn. |
| --- | --- |

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

---

II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

| 16.5.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 131/1

---

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2023/944,

17. jaanuar 2023,

millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määruses (EL) 2017/587 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses teatavate läbipaistvusnõuetega, mida kohaldatakse kapitaliinstrumentidega tehtavate tehingute suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, (1) eriti selle artikli 4 lõike 6 kolmandat lõiku, artikli 7 lõike 2 kolmandat lõiku, artikli 14 lõike 7 kolmandat lõiku, artikli 20 lõike 3 kolmandat lõiku, artikli 22 lõike 3 teist lõiku ja artikli 23 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

| (1) | Võttes arvesse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/587 (2) kohaldamisel saadud kogemusi ja selliste sätete ebajärjekindlat kohaldamist, mis tuginevad sellele, kas tehing on „hinda mittekujundav“ või mitte, ning võttes arvesse kauplemistavade muutusi, mis tulenevad tehnoloogia arengust ja turuosaliste käitumise muutusest, mis võimaldavad teabe avaldamist kiiremini, tuleb muuta kõnealuse delegeeritud määruse teatavaid sätteid. |
| --- | --- |

(1)

Võttes arvesse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/587 (2) kohaldamisel saadud kogemusi ja selliste sätete ebajärjekindlat kohaldamist, mis tuginevad sellele, kas tehing on „hinda mittekujundav“ või mitte, ning võttes arvesse kauplemistavade muutusi, mis tulenevad tehnoloogia arengust ja turuosaliste käitumise muutusest, mis võimaldavad teabe avaldamist kiiremini, tuleb muuta kõnealuse delegeeritud määruse teatavaid sätteid.

| (2) | Järelevalve all olevad üksused on tõlgendanud erinevalt „hinda mittekujundavate tehingute“ kontseptsiooni, mis on asjakohane määratud vastaspoolega tehingute vabastuse, aktsiatega kohustusliku kauplemise ja kahepoolsete tehingute puhul kauplemisjärgse läbipaistvuse nõuetest erandi kohaldamiseks, mistõttu on kauplemisjärgse läbipaistvuse teabe avaldamine ebajärjekindel. Läbipaistvuse ja andmete kvaliteedi parandamiseks ning lõppkokkuvõttes andmete koondamise hõlbustamiseks on vaja lihtsustada ja täpsustada aktsiatehingute puhul kohaldatavat aruandluskorda. Erineva tõlgendamise vältimiseks tuleks ühtlustada sätteid, mis tuginevad nii delegeeritud määruses (EL) 2017/587 kui ka komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/590 (3) (mis käsitleb pädevatele asutustele tehingutest teatamist) sätestatud hinda mittekujundavate tehingute kontseptsioonile. Delegeeritud määruses (EL) 2017/590 on sätestatud kõik tehingud, mille puhul võib teha erandi aruandlusnõuetest, ja seepärast tuleks delegeeritud määrusest (EL) 2017/587 eraldi tehingud välja jätta. |
| --- | --- |

(2)

Järelevalve all olevad üksused on tõlgendanud erinevalt „hinda mittekujundavate tehingute“ kontseptsiooni, mis on asjakohane määratud vastaspoolega tehingute vabastuse, aktsiatega kohustusliku kauplemise ja kahepoolsete tehingute puhul kauplemisjärgse läbipaistvuse nõuetest erandi kohaldamiseks, mistõttu on kauplemisjärgse läbipaistvuse teabe avaldamine ebajärjekindel. Läbipaistvuse ja andmete kvaliteedi parandamiseks ning lõppkokkuvõttes andmete koondamise hõlbustamiseks on vaja lihtsustada ja täpsustada aktsiatehingute puhul kohaldatavat aruandluskorda. Erineva tõlgendamise vältimiseks tuleks ühtlustada sätteid, mis tuginevad nii delegeeritud määruses (EL) 2017/587 kui ka komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/590 (3) (mis käsitleb pädevatele asutustele tehingutest teatamist) sätestatud hinda mittekujundavate tehingute kontseptsioonile. Delegeeritud määruses (EL) 2017/590 on sätestatud kõik tehingud, mille puhul võib teha erandi aruandlusnõuetest, ja seepärast tuleks delegeeritud määrusest (EL) 2017/587 eraldi tehingud välja jätta.

| (3) | Kui viia hinda mittekujundavate tehingute kontseptsioon kooskõlla delegeeritud määruse (EL) 2017/590 vastava kontseptsiooniga, muudab see mõisted „üleandmistehing“ ja „vastuvõtmistehing“ üleliigseks, kuna neid kasutati üksnes seda kontseptsiooni järgivates sätetes. Lisaks ei kasutata kõnealuses delegeeritud määruses mõistet „väärtpaberite kaudu finantseerimise tehing“. Seepärast tuleks kõnealused mõisted välja jätta. |
| --- | --- |

(3)

Kui viia hinda mittekujundavate tehingute kontseptsioon kooskõlla delegeeritud määruse (EL) 2017/590 vastava kontseptsiooniga, muudab see mõisted „üleandmistehing“ ja „vastuvõtmistehing“ üleliigseks, kuna neid kasutati üksnes seda kontseptsiooni järgivates sätetes. Lisaks ei kasutata kõnealuses delegeeritud määruses mõistet „väärtpaberite kaudu finantseerimise tehing“. Seepärast tuleks kõnealused mõisted välja jätta.

| (4) | Kuigi aktsiate ja aktsialaadsete instrumentide kauplemiseelne läbipaistvus tänu delegeeritud määruse (EL) 2017/587 kohaldamisele suurenes, on börsil kaubeldavate fondide puhul kauplemiseelse läbipaistvuse tase endiselt madal. See on tingitud sellest, et praegu kohaldatakse börsil kaubeldavate fondidega tehtavatest tehingutest märkimisväärse osa (nii tehingute arvu kui ka kauplemismahu seisukohast) puhul vabastust, eelkõige määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punktis c sätestatud suuremahulisuse vabastust. Seetõttu ei ole täielikult saavutatud kõnealuse määruse eesmärk suurendada börsil kaubeldavate fondide turu läbipaistvust. Selleks et suurendada börsil kaubeldavate fondide puhul kauplemiseelset läbipaistvust reaalajas, tuleb tõsta börsil kaubeldavate fondide puhul kohaldatavat kauplemiseelse läbipaistvuse suuremahulisuse vabastuse künnist. Künnise tõstmine tagab, et börsil kaubeldavate fondidega tehtavate tehingute puhul kohaldatakse reaalajas kauplemiseelse läbipaistvuse nõudeid, tagades samal ajal piisava kaitse suuremahuliste korralduste hinnamõju eest. |
| --- | --- |

(4)

Kuigi aktsiate ja aktsialaadsete instrumentide kauplemiseelne läbipaistvus tänu delegeeritud määruse (EL) 2017/587 kohaldamisele suurenes, on börsil kaubeldavate fondide puhul kauplemiseelse läbipaistvuse tase endiselt madal. See on tingitud sellest, et praegu kohaldatakse börsil kaubeldavate fondidega tehtavatest tehingutest märkimisväärse osa (nii tehingute arvu kui ka kauplemismahu seisukohast) puhul vabastust, eelkõige määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punktis c sätestatud suuremahulisuse vabastust. Seetõttu ei ole täielikult saavutatud kõnealuse määruse eesmärk suurendada börsil kaubeldavate fondide turu läbipaistvust. Selleks et suurendada börsil kaubeldavate fondide puhul kauplemiseelset läbipaistvust reaalajas, tuleb tõsta börsil kaubeldavate fondide puhul kohaldatavat kauplemiseelse läbipaistvuse suuremahulisuse vabastuse künnist. Künnise tõstmine tagab, et börsil kaubeldavate fondidega tehtavate tehingute puhul kohaldatakse reaalajas kauplemiseelse läbipaistvuse nõudeid, tagades samal ajal piisava kaitse suuremahuliste korralduste hinnamõju eest.

| (5) | Samuti on börsil kaubeldavate fondide puhul kauplemisjärgse läbipaistvuse tase endiselt madal, kuna börsil kaubeldavate fondidega tehtavate tehingute puhul on edasilükatud avaldamiste osakaal märkimisväärselt suurem kui aktsiate ja muude kapitaliinstrumentide puhul. Tagamaks, et börsil kaubeldavate fondidega tehtavate tehingute puhul kohaldatakse reaalajas kauplemisjärgse läbipaistvuse nõuet, tuleb suurendada börsil kaubeldavate fondidega tehtavate tehingute kvalifitseeruvat miinimummahtu, mille puhul on õigus 60minutilisele edasilükkamisele. Künnise tõstmine loob õige tasakaalu ühelt poolt reaalajas läbipaistvuse suurendamise ja teiselt poolt suurte korralduste esitamise võimaliku negatiivse mõju eest piisava kaitse tagamise vahel. |
| --- | --- |

(5)

Samuti on börsil kaubeldavate fondide puhul kauplemisjärgse läbipaistvuse tase endiselt madal, kuna börsil kaubeldavate fondidega tehtavate tehingute puhul on edasilükatud avaldamiste osakaal märkimisväärselt suurem kui aktsiate ja muude kapitaliinstrumentide puhul. Tagamaks, et börsil kaubeldavate fondidega tehtavate tehingute puhul kohaldatakse reaalajas kauplemisjärgse läbipaistvuse nõuet, tuleb suurendada börsil kaubeldavate fondidega tehtavate tehingute kvalifitseeruvat miinimummahtu, mille puhul on õigus 60minutilisele edasilükkamisele. Künnise tõstmine loob õige tasakaalu ühelt poolt reaalajas läbipaistvuse suurendamise ja teiselt poolt suurte korralduste esitamise võimaliku negatiivse mõju eest piisava kaitse tagamise vahel.

| (6) | Turuosalised on tõlgendanud hübriidkauplemissüsteemide kauplemiseelse läbipaistvuse nõudeid erinevalt, mistõttu on selliste süsteemide korraldajad avaldanud kauplemiseelse läbipaistvuse teavet ebajärjekindlalt. Hübriidsüsteemid on süsteemid, milles on ühendatud kaks või rohkem kauplemissüsteemi. Selleks et kõnealused ettevõtjad avalikustaksid asjakohase kauplemiseelse läbipaistvuse teabe järjepidevalt kogu liidus, tuleks hübriidkauplemissüsteemide suhtes kehtestada kauplemiseelse läbipaistvuse nõuded, mis tagavad kooskõla hübriidsüsteemi kuuluvate eraldiseisvate süsteemide suhtes kohaldatavate nõuetega. |
| --- | --- |

(6)

Turuosalised on tõlgendanud hübriidkauplemissüsteemide kauplemiseelse läbipaistvuse nõudeid erinevalt, mistõttu on selliste süsteemide korraldajad avaldanud kauplemiseelse läbipaistvuse teavet ebajärjekindlalt. Hübriidsüsteemid on süsteemid, milles on ühendatud kaks või rohkem kauplemissüsteemi. Selleks et kõnealused ettevõtjad avalikustaksid asjakohase kauplemiseelse läbipaistvuse teabe järjepidevalt kogu liidus, tuleks hübriidkauplemissüsteemide suhtes kehtestada kauplemiseelse läbipaistvuse nõuded, mis tagavad kooskõla hübriidsüsteemi kuuluvate eraldiseisvate süsteemide suhtes kohaldatavate nõuetega.

| (7) | Tehnoloogia ja turu areng, näiteks lühema latentsusajaga süsteemide suurem kasutamine, võimaldab turuosalistel esitada teavet tehingute kohta varem. Seda arvesse võttes on võimalus avaldada edasilükatud kauplemisjärgne teave hiljemalt järgmise kauplemispäeva keskpäeval tehingute puhul, mis on tehtud vähem kui kaks tundi enne kauplemispäeva lõppu, tarbetult pikk. Selleks et tagada kauplemisjärgse teabe õigeaegne avaldamine, tuleb lühendada seda ajavahemikku hiljemalt kella 9ni järgmisel kauplemispäeval kohaliku aja järgi. |
| --- | --- |

(7)

Tehnoloogia ja turu areng, näiteks lühema latentsusajaga süsteemide suurem kasutamine, võimaldab turuosalistel esitada teavet tehingute kohta varem. Seda arvesse võttes on võimalus avaldada edasilükatud kauplemisjärgne teave hiljemalt järgmise kauplemispäeva keskpäeval tehingute puhul, mis on tehtud vähem kui kaks tundi enne kauplemispäeva lõppu, tarbetult pikk. Selleks et tagada kauplemisjärgse teabe õigeaegne avaldamine, tuleb lühendada seda ajavahemikku hiljemalt kella 9ni järgmisel kauplemispäeval kohaliku aja järgi.

| (8) | Kauplemiskohad, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja investeerimisühingud ei tõlgenda järjepidevalt nõudeid, mis käsitlevad kauplemisjärgse läbipaistvuse teabe avalikustamist üldsusele ning teabe esitamist Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) ja pädevatele asutustele läbipaistvusarvutuste tegemiseks. Seetõttu on selline teave puudulik, ebatäpne või ebajärjepidev. See kahjustab sellise teabe kasutatavust ning esitatud andmetel põhinevate läbipaistvusarvutuste kvaliteeti ja täpsust. Selleks et edendada kauplemisjärgse läbipaistvuse nõuete järjepidevat kohaldamist kogu liidus, tuleb täiendavalt täpsustada andmepäringute sisu ning eelkõige üksikasju, mille kauplemiskohad, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja kauplemiskoondteabe pakkujad peavad avalikustama, kui nad esitavad ESMA-le ja pädevatele asutustele võrdlus- ja kvantitatiivsed andmed. |
| --- | --- |

(8)

Kauplemiskohad, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja investeerimisühingud ei tõlgenda järjepidevalt nõudeid, mis käsitlevad kauplemisjärgse läbipaistvuse teabe avalikustamist üldsusele ning teabe esitamist Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) ja pädevatele asutustele läbipaistvusarvutuste tegemiseks. Seetõttu on selline teave puudulik, ebatäpne või ebajärjepidev. See kahjustab sellise teabe kasutatavust ning esitatud andmetel põhinevate läbipaistvusarvutuste kvaliteeti ja täpsust. Selleks et edendada kauplemisjärgse läbipaistvuse nõuete järjepidevat kohaldamist kogu liidus, tuleb täiendavalt täpsustada andmepäringute sisu ning eelkõige üksikasju, mille kauplemiskohad, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja kauplemiskoondteabe pakkujad peavad avalikustama, kui nad esitavad ESMA-le ja pädevatele asutustele võrdlus- ja kvantitatiivsed andmed.

| (9) | Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2017/587 vastavalt muuta. |
| --- | --- |

(9)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2017/587 vastavalt muuta.

| (10) | Selleks et kauplemiskohad, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja investeerimisühingud saaksid nõutud muudatused oma süsteemides rakendada, tuleks teatavaid käesoleva määrusega kehtestatud muudatusi kohaldada alates 1. jaanuarist 2024. Selleks et tagada õiguskindlus ja järjepidevus tehingute puhul, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2024, kuid mis on avaldatud või mida on muudetud pärast seda kuupäeva, tuleks nende tehingute puhul jätkuvalt kohaldada delegeeritud määruse (EL) 2017/587 artikleid 2, 6 ja 13 ning I lisa, nagu neid kohaldatakse 31. detsembril 2023. |
| --- | --- |

(10)

Selleks et kauplemiskohad, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja investeerimisühingud saaksid nõutud muudatused oma süsteemides rakendada, tuleks teatavaid käesoleva määrusega kehtestatud muudatusi kohaldada alates 1. jaanuarist 2024. Selleks et tagada õiguskindlus ja järjepidevus tehingute puhul, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2024, kuid mis on avaldatud või mida on muudetud pärast seda kuupäeva, tuleks nende tehingute puhul jätkuvalt kohaldada delegeeritud määruse (EL) 2017/587 artikleid 2, 6 ja 13 ning I lisa, nagu neid kohaldatakse 31. detsembril 2023.

| (11) | Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul. |
| --- | --- |

(11)

Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

| (12) | ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku kaasnevat kulu ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (4) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult, |
| --- | --- |

(12)

ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku kaasnevat kulu ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (4) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2017/587 muutmine

Delegeeritud määrust (EL) 2017/587 muudetakse järgmiselt.

| 1) | Artikli 1 punktid 2 ja 3 jäetakse välja. |
| --- | --- |

1)

Artikli 1 punktid 2 ja 3 jäetakse välja.

| 2) | Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:






  a) | punktid d ja i jäetakse välja; |
| --- | --- | --- |

2)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punktid d ja i jäetakse välja;

| b) | lisatakse punkt j:






  „j) | tehing ei ole tehing määruse (EL) nr 600/2014 artikli 26 kohaldamisel vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/590 (*1) artikli 2 lõikele 5. |
| --- | --- | --- |

b)

lisatakse punkt j:

„j)

tehing ei ole tehing määruse (EL) nr 600/2014 artikli 26 kohaldamisel vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/590 (*1) artikli 2 lõikele 5.

*1

(*1)  Komisjoni 28. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/590, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevatele asutustele tehingutest teatamist (ELT L 87, 31.3.2017, lk 449).“
  "

*1

| 3) | Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:






  a) | punktid d ja i jäetakse välja; |
| --- | --- | --- |

3)

Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)

punktid d ja i jäetakse välja;

| b) | lisatakse punkt k:






  „k) | tehing ei ole tehing määruse (EL) nr 600/2014 artikli 26 kohaldamisel vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artikli 2 lõikele 5.“ |
| --- | --- | --- |

b)

lisatakse punkt k:

„k)

tehing ei ole tehing määruse (EL) nr 600/2014 artikli 26 kohaldamisel vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artikli 2 lõikele 5.“

| 4) | Artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

  „2.   Börsil kaubeldava fondiga seotud korraldus loetakse suuremahuliseks, kui korraldus on võrdne 3 000 000 euroga või sellest suurem.“ |
| --- | --- |

4)

Artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Börsil kaubeldava fondiga seotud korraldus loetakse suuremahuliseks, kui korraldus on võrdne 3 000 000 euroga või sellest suurem.“

| 5) | Artikli 13 punktid b, c ja d jäetakse välja. |
| --- | --- |

5)

Artikli 13 punktid b, c ja d jäetakse välja.

| 6) | Artikli 15 lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega:






  „b) | punktiga a hõlmamata tehingute puhul hiljemalt likviidsuse seisukohast kõige asjakohasema turu järgmise kauplemispäeva alguses.“ |
| --- | --- | --- |

6)

Artikli 15 lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

punktiga a hõlmamata tehingute puhul hiljemalt likviidsuse seisukohast kõige asjakohasema turu järgmise kauplemispäeva alguses.“

| 7) | Artiklit 17 muudetakse järgmiselt:






  a) | lõige 2 asendatakse järgmisega:

  „2.   Pädevad asutused, turukorraldajad ja investeerimisühingud, sealhulgas kauplemiskohta korraldavad investeerimisühingud, kasutavad käesoleva artikli lõike 1 kohaselt avaldatud teavet määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punktide a ja c ning artikli 14 lõigete 2 ja 4 kohaldamisel ajavahemikul alates selle aasta aprilli esimesest esmaspäevast, mil teave avaldati, kuni järgmise aasta aprilli esimesele esmaspäevale eelneva päevani.“; |
| --- | --- | --- |

7)

Artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Pädevad asutused, turukorraldajad ja investeerimisühingud, sealhulgas kauplemiskohta korraldavad investeerimisühingud, kasutavad käesoleva artikli lõike 1 kohaselt avaldatud teavet määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punktide a ja c ning artikli 14 lõigete 2 ja 4 kohaldamisel ajavahemikul alates selle aasta aprilli esimesest esmaspäevast, mil teave avaldati, kuni järgmise aasta aprilli esimesele esmaspäevale eelneva päevani.“;

| b) | lisatakse lõiked 6 ja 7:

  „6.   Kui ESMA või pädevad asutused nõuavad teavet vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 artiklile 22, esitavad kauplemiskohad, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja kauplemiskoondteabe pakkujad sellise teabe vastavalt käesoleva määruse IV lisale.


  7.   Kui artikli 7 lõigete 1 ja 2, artikli 8 lõike 2 punkti a, artikli 11 lõike 1 ja artikli 15 lõike 1 kohaldamisel kindlaks määratud tehingumaht on väljendatud rahalises väärtuses ja finantsinstrument ei ole nomineeritud eurodes, konverteeritakse tehingumaht valuutasse, milles finantsinstrument on nomineeritud, kohaldades Euroopa Keskpanga euro vahetuskurssi eelmise aasta 31. detsembri seisuga.“ |
| --- | --- |

b)

lisatakse lõiked 6 ja 7:

„6.   Kui ESMA või pädevad asutused nõuavad teavet vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 artiklile 22, esitavad kauplemiskohad, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja kauplemiskoondteabe pakkujad sellise teabe vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

7.   Kui artikli 7 lõigete 1 ja 2, artikli 8 lõike 2 punkti a, artikli 11 lõike 1 ja artikli 15 lõike 1 kohaldamisel kindlaks määratud tehingumaht on väljendatud rahalises väärtuses ja finantsinstrument ei ole nomineeritud eurodes, konverteeritakse tehingumaht valuutasse, milles finantsinstrument on nomineeritud, kohaldades Euroopa Keskpanga euro vahetuskurssi eelmise aasta 31. detsembri seisuga.“

| 8) | I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale. |
| --- | --- |

8)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

| 9) | II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale. |
| --- | --- |

9)

II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

| 10) | Käesoleva määruse III lisas esitatud tekst lisatakse IV lisana. |
| --- | --- |

10)

Käesoleva määruse III lisas esitatud tekst lisatakse IV lisana.

Artikkel 2

Delegeeritud määruse (EL) 2017/587 parandused

Delegeeritud määrust (EL) 2017/587 parandatakse järgmiselt.

| 1) | Artikli 9 punkt b asendatakse järgmisega:






  „b) | kord vastab tehnilisele korrale, mis on samaväärne delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artiklis 14 tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajate puhul kindlaks määratud korraga, mis hõlbustab andmete konsolideerimist muudest allikatest pärinevate sarnaste andmetega;“. |
| --- | --- | --- |

1)

Artikli 9 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

kord vastab tehnilisele korrale, mis on samaväärne delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artiklis 14 tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajate puhul kindlaks määratud korraga, mis hõlbustab andmete konsolideerimist muudest allikatest pärinevate sarnaste andmetega;“.

| 2) | Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

  „Artikkel 18
  Viide pädevatele asutustele
  (määruse (EL) nr 600/2014 artikli 22 lõige 1)
  Konkreetse finantsinstrumendi puhul pädev asutus, kes vastutab arvutuste tegemise ning artiklites 4, 7, 11 ja 17 osutatud teabe avaldamise tagamise eest, on määruse (EL) nr 600/2014 artikli 26 kohase ja delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artiklis 16 täpsustatud, likviidsuse seisukohast kõige asjakohasema turu pädev asutus.“ |
| --- | --- |

2)

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

Viide pädevatele asutustele

(määruse (EL) nr 600/2014 artikli 22 lõige 1)

Konkreetse finantsinstrumendi puhul pädev asutus, kes vastutab arvutuste tegemise ning artiklites 4, 7, 11 ja 17 osutatud teabe avaldamise tagamise eest, on määruse (EL) nr 600/2014 artikli 26 kohase ja delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artiklis 16 täpsustatud, likviidsuse seisukohast kõige asjakohasema turu pädev asutus.“

Artikkel 3

Üleminekusäte

Delegeeritud määruse (EL) 2017/587 artikleid 2, 6 ja 13 ning I lisa, nagu neid kohaldatakse 31. detsembril 2023, kohaldatakse jätkuvalt enne 1. jaanuari 2024 tehtud tehingute suhtes.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa Liidu Teatajas

Artikli 1 punkte 2, 3, 5 ja 8 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2024.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  ELT L 173, 12.6.2014, lk 84.

1

(2)  Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/587, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute läbipaistvusnõudeid seoses aktsiatega, hoidmistunnistustega, börsil kaubeldavate fondidega, sertifikaatidega ja muude sarnaste finantsinstrumentidega, samuti tehingute tegemisega seotud kohustusi kauplemiskohas või kliendi korralduste süsteemsete täitjate kaubeldavate teatavate aktsiate puhul (ELT L 87, 31.3.2017, lk 387).

2

(3)  Komisjoni 28. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/590, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevatele asutustele tehingutest teatamist (ELT L 87, 31.3.2017, lk 449).

3

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

4

---

I LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2017/587 I lisa muudetakse järgmiselt.

| 1) | Tabel 1 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 1


  Kauplemissüsteemi liikide kirjeldus ja seonduv teave, mis avalikustatakse vastavalt artiklile 3









  Rida | Kauplemissüsteemi liik | Kauplemissüsteemi kirjeldus | Avalikustatav teave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tellimusraamatupõhine kestevoksjoni kauplemissüsteem | Süsteem, mis inimeste sekkumiseta toimiva tellimusraamatu ja kauplemisalgoritmi abil sobitab pidevalt müügikorraldusi ostukorraldustega parima võimaliku hinna alusel. | Korralduste ja aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste finantsinstrumentide koguarv, mida instrumendid igal hinnatasemel esindavad, vähemalt viie parima ostu- ja müügipakkumise hinnataseme lõikes. |
| 2 | Noteeringupõhine kauplemissüsteem | Süsteem, kus tehingud sõlmitakse fikseeritud noteeringute alusel, mis tehakse osalistele pidevalt kättesaadavaks, ning mis nõuab turutegijatelt sellises mahus noteeringute hoidmist, mis tasakaalustab liikmete ja osaliste vajaduse kaubelda ärilises mahus ning turutegija riski. | Iga turutegija parim ostu- ja müügipakkumine kauplemissüsteemis kaubeldavate aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste finantsinstrumentide puhul koos nende hindadega seonduvate kogustega. Avalikustatavad hinnapakkumised on need, mis kujutavad endast siduvaid kohustusi finantsinstrumente osta ja müüa ning näitavad ära finantsinstrumentide hinna ja koguse, mille juures registreeritud turutegijad on valmis ostma või müüma. Erandlike turutingimuste korral võivad piiratud aja jooksul olla lubatud ka orienteeruvad või ühepoolsed hinnad. |
| 3 | Perioodioksjonipõhine kauplemissüsteem | Inimeste sekkumiseta toimiv süsteem, mis sobitab korraldusi perioodioksjoni ja kauplemisalgoritmi põhjal. | Hind, mille puhul oksjonipõhine kauplemissüsteem vastaks aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste finantsinstrumentide puhul kõige paremini oma kauplemisalgoritmile, ja kogus, mille ulatuses selles süsteemis osalejad võiksid kõnealuse hinna korral potentsiaalselt tehinguid teha. |
| 4 | Hinnapäringupõhine kauplemissüsteem | Süsteem, milles hinnapakkumine või -pakkumised tehakse vastusena ühe või mitme liikme või osaleja esitatud hinnapäringule. Hinnapakkumise korral saab tehingu teha üksnes hinnapäringu esitanud liige või osaleja. Hinnapäringu esitanud liige või osaleja võib teha tehingu, aktsepteerides talle päringu alusel tehtud hinnapakkumise või -pakkumised. | Iga liikme või osaleja hinnapakkumised ja seonduvad kogused, mis aktsepteerimise korral tooksid süsteemi eeskirjade alusel kaasa tehingu. Kõik hinnapäringule vastuseks esitatud hinnapakkumised võib avalikustada samal ajal, aga hiljemalt siis, kui need muutuvad täidetavaks. |
| 5 | Hübriidkauplemissüsteem | Süsteem, mis kuulub selle tabeli ridades 1–4 osutatud kahte või enamasse kauplemissüsteemi liiki. | Kombineeritud süsteemide puhul, kus kombineeritakse eri kauplemissüsteeme samaaegselt, vastavad nõuded kauplemiseelse läbipaistvuse nõuetele, mida kohaldatakse kombineeritud süsteemi moodustava iga kauplemissüsteemi liigi suhtes.
  Kombineeritud süsteemide puhul, kus kombineeritakse kahte või enamat kauplemissüsteemi järjestikuselt, vastavad nõuded kauplemiseelse läbipaistvuse nõuetele, mida kohaldatakse konkreetsel ajahetkel kasutatava vastava kauplemissüsteemi suhtes. |
| 6 | Mis tahes muu kauplemissüsteem | Mis tahes muud liiki kauplemissüsteem, mis ei ole hõlmatud ridadega 1–5. | Asjakohane teave korralduste või hinnapakkumiste taseme ja kauplemishuvi taseme kohta kauplemissüsteemis kaubeldavate aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste finantsinstrumentide puhul; eelkõige viis paremat ostu- ja müügipakkumise hinnataset ja/või kõnealuse finantsinstrumendiga kaupleva iga turutegija kahepoolsed ostu- ja müügipakkumised, kui hinna kindlaksmääramise mehhanism seda võimaldab.“ |

1)

Tabel 1 asendatakse järgmisega:

„Tabel 1

Kauplemissüsteemi liikide kirjeldus ja seonduv teave, mis avalikustatakse vastavalt artiklile 3

Rida

Kauplemissüsteemi liik

Kauplemissüsteemi kirjeldus

Avalikustatav teave

1

Tellimusraamatupõhine kestevoksjoni kauplemissüsteem

Süsteem, mis inimeste sekkumiseta toimiva tellimusraamatu ja kauplemisalgoritmi abil sobitab pidevalt müügikorraldusi ostukorraldustega parima võimaliku hinna alusel.

Korralduste ja aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste finantsinstrumentide koguarv, mida instrumendid igal hinnatasemel esindavad, vähemalt viie parima ostu- ja müügipakkumise hinnataseme lõikes.

2

Noteeringupõhine kauplemissüsteem

Süsteem, kus tehingud sõlmitakse fikseeritud noteeringute alusel, mis tehakse osalistele pidevalt kättesaadavaks, ning mis nõuab turutegijatelt sellises mahus noteeringute hoidmist, mis tasakaalustab liikmete ja osaliste vajaduse kaubelda ärilises mahus ning turutegija riski.

Iga turutegija parim ostu- ja müügipakkumine kauplemissüsteemis kaubeldavate aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste finantsinstrumentide puhul koos nende hindadega seonduvate kogustega. Avalikustatavad hinnapakkumised on need, mis kujutavad endast siduvaid kohustusi finantsinstrumente osta ja müüa ning näitavad ära finantsinstrumentide hinna ja koguse, mille juures registreeritud turutegijad on valmis ostma või müüma. Erandlike turutingimuste korral võivad piiratud aja jooksul olla lubatud ka orienteeruvad või ühepoolsed hinnad.

3

Perioodioksjonipõhine kauplemissüsteem

Inimeste sekkumiseta toimiv süsteem, mis sobitab korraldusi perioodioksjoni ja kauplemisalgoritmi põhjal.

Hind, mille puhul oksjonipõhine kauplemissüsteem vastaks aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste finantsinstrumentide puhul kõige paremini oma kauplemisalgoritmile, ja kogus, mille ulatuses selles süsteemis osalejad võiksid kõnealuse hinna korral potentsiaalselt tehinguid teha.

4

Hinnapäringupõhine kauplemissüsteem

Süsteem, milles hinnapakkumine või -pakkumised tehakse vastusena ühe või mitme liikme või osaleja esitatud hinnapäringule. Hinnapakkumise korral saab tehingu teha üksnes hinnapäringu esitanud liige või osaleja. Hinnapäringu esitanud liige või osaleja võib teha tehingu, aktsepteerides talle päringu alusel tehtud hinnapakkumise või -pakkumised.

Iga liikme või osaleja hinnapakkumised ja seonduvad kogused, mis aktsepteerimise korral tooksid süsteemi eeskirjade alusel kaasa tehingu. Kõik hinnapäringule vastuseks esitatud hinnapakkumised võib avalikustada samal ajal, aga hiljemalt siis, kui need muutuvad täidetavaks.

5

Hübriidkauplemissüsteem

Süsteem, mis kuulub selle tabeli ridades 1–4 osutatud kahte või enamasse kauplemissüsteemi liiki.

Kombineeritud süsteemide puhul, kus kombineeritakse eri kauplemissüsteeme samaaegselt, vastavad nõuded kauplemiseelse läbipaistvuse nõuetele, mida kohaldatakse kombineeritud süsteemi moodustava iga kauplemissüsteemi liigi suhtes.

Kombineeritud süsteemide puhul, kus kombineeritakse kahte või enamat kauplemissüsteemi järjestikuselt, vastavad nõuded kauplemiseelse läbipaistvuse nõuetele, mida kohaldatakse konkreetsel ajahetkel kasutatava vastava kauplemissüsteemi suhtes.

6

Mis tahes muu kauplemissüsteem

Mis tahes muud liiki kauplemissüsteem, mis ei ole hõlmatud ridadega 1–5.

Asjakohane teave korralduste või hinnapakkumiste taseme ja kauplemishuvi taseme kohta kauplemissüsteemis kaubeldavate aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste finantsinstrumentide puhul; eelkõige viis paremat ostu- ja müügipakkumise hinnataset ja/või kõnealuse finantsinstrumendiga kaupleva iga turutegija kahepoolsed ostu- ja müügipakkumised, kui hinna kindlaksmääramise mehhanism seda võimaldab.“

| 2) | Tabelid 3 ja 4 asendatakse järgmistega:
  „Tabel 3


  Kauplemisjärgse läbipaistvuse eesmärgil esitatavate andmete loetelu










  Nr | Andmevälja tähis | Kirjeldus ja avaldatavad andmed | Täitmis- või avaldamiskoha liik | Kasutatav vorming, nagu on määratletud tabelis 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kauplemise kuupäev ja kellaaeg | Tehingu tegemise kuupäev ja kellaaeg.
  Kauplemiskohas tehtud tehingute puhul detailsuse tase kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2017/574 artiklis 2 sätestatud nõuetega.
  Mujal kui kauplemiskohas tehtud tehingute puhul kuupäev ja kellaaeg, kui pooled lepivad kokku järgmiste väljade sisu: kogus, hind, valuutad (nagu on kindlaks määratud delegeeritud määruse (EL) 2017/590 I lisa tabeli 2 andmeväljadel 31, 34 ja 44), instrumendi tunnuskood, instrumendi klass ja alusinstrumendi kood, kui see on asjakohane. Tehingute puhul, mida ei tehtud kauplemiskohas, esitatakse kellaaeg vähemalt lähima sekundi täpsusega.
  Kui tehing tuleneb korraldusest, mille täitev ühing on edastanud kliendi nimel kolmandale isikule, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artiklis 4 sätestatud edastamise tingimused ei olnud täidetud, on see tehingu kuupäev ja kellaaeg, mitte korralduse edastamise aeg. | Reguleeritud turg (RM)
  Mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF)
  Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja (APA)
  Kauplemiskoondteabe pakkuja (CTP) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Instrumendi tunnuskood | Finantsinstrumendi tuvastamiseks kasutatav kood. | RM, MTF, APA, CTP | {ISIN} |
| 3 | Hind | Hind, millega tehing tehti, välja arvatud (kui see on asjakohane) vahendustasu ja kogunenud intressid.
  Kui hind on väljendatud rahalises väärtuses, esitatakse see peamise valuuta ühikus.
  Kui andmed hinna kohta puuduvad, ent ollakse nende ootel („PNDG“), või kui hinda ei kohaldata („NOAP“), siis seda lahtrit ei täideta. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/13}, kui hinda väljendatakse rahalises väärtuses aktsiate ja aktsialaadsete finantsinstrumentide puhul.
  {DECIMAL-11/10}, kui hinda väljendatakse protsentides või tootlusena sertifikaatide ja muude aktsialaadsete finantsinstrumentide puhul. |
| 4 | Puuduv hind | Kui andmed hinna kohta puuduvad, ent ollakse nende ootel, on väärtus „PNDG“.
  Kui hinda ei kohaldata, märgitakse „NOAP“. | RM, MTF, APA, CTP | „PNDG“ juhul, kui hind ei ole kättesaadav
  „NOAP“ juhul, kui hinda ei kohaldata |
| 5 | Hinna valuuta | Peamise valuuta ühik, milles hinda väljendatakse (kohaldatakse juhul, kui hinda väljendatakse rahalises väärtuses) | RM, MTF APA, CTP | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Hinnanoteering | Märge, kas hinda väljendatakse rahalises väärtuses, protsentides või tootlusena. | RM, MTF APA, CTP | „MONE“ – rahalises väärtuses
  aktsiate ja aktsialaadsete finantsinstrumentide puhul
  „PERC“ – protsentides
  sertifikaatide ja muude aktsialaadsete finantsinstrumentide puhul
  „YIEL“ – tootlusena
  sertifikaatide ja muude aktsialaadsete finantsinstrumentide puhul
  „BAPO“ – baaspunktides
  sertifikaatide ja muude aktsialaadsete finantsinstrumentide puhul |
| 7 | Kogus | Finantsinstrumendi ühikute arv.
  Finantsinstrumendi nimiväärtus või rahaline väärtus. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17}, kui kogus on väljendatud ühikute arvuna.
  {DECIMAL-18/5}, kui kogus on väljendatud rahalises või nimivääruses. |
| 8 | Täitmiskoht | Selle täitmiskoha tunnuskood, kus tehing tehti.
  ELi kauplemiskohas tehtud tehingute puhul kasutage ISO 10383 segmendi MICi. Kui segmendi MIC puudub, kasutage korraldaja MICi.
  Finantsinstrumentide puhul, mis lubati kauplemisele või millega kaubeldakse kauplemiskohas, ja kui selle finantsinstrumendiga tehti tehing kliendi korralduste süsteemse täitja kaudu, kasutage koodi „SINT“.
  Finantsinstrumentide puhul, mis lubati kauplemisele või millega kaubeldakse kauplemiskohas, ja kui selle finantsinstrumendiga ei tehtud tehingut ELi kauplemiskohas ega kliendi korralduste süsteemse täitja kaudu, kasutage MIC-koodi „XOFF“. Kui tehing tehakse ELi-välisel organiseeritud kauplemisplatvormil, tuleb lisaks MIC-koodile „XOFF“ täita ka andmeväli „Kolmanda riigi kauplemiskoht, kus tehing tehti“. | RM, MTF, APA, CTP | {MIC} – ELi kauplemiskohad või
  „SINT“ – kliendi korralduste süsteemne täitja
  „XOFF“ – muul juhul |
| 9 | Kolmanda riigi kauplemiskoht, kus tehing tehti | Kolmanda riigi sellise kauplemiskoha tunnuskood, kus tehing tehti. Kasutage ISO 10383 segmendi MICi. Kui segmendi MIC puudub, kasutage korraldaja MICi.
  Kui tehingut ei tehta kolmanda riigi kauplemiskohas, siis andmevälja ei täideta. | APA, CTP | {MIC} |
| 10 | Avalikustamise kuupäev ja kellaaeg | Kuupäev ja kellaaeg, millal kauplemiskoht või tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja tehingu avalikustas.
  Kauplemiskohas tehtud tehingute puhul detailsuse tase kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2017/574 artiklis 2 sätestatud nõuetega.
  Tehingute puhul, mida ei tehtud kauplemiskohas, esitatakse kellaaeg vähemalt lähima sekundi täpsusega. | RM, MTF, APA, CTP | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 11 | Avalikustamise koht | Tehingut avalikustava kauplemiskoha või tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja tuvastamiseks kasutatav kood. | CTP | kauplemiskoht: {MIC}
  APA: ISO 10383 segmendi MIC (4 märki), kui see on olemas. Muul juhul ESMA veebisaidil esitatud aruandlusteenuste pakkujate loetelus avaldatud neljakohaline kood. |
| 12 | Tehingu tunnuskood | Tähtnumbriline kood, mille on määranud kauplemiskohad (kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/580 (1) artikliga 12) ja tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ning mida kasutatakse edaspidi mis tahes viitamisel konkreetsele tehingule.
  Tehingu tunnuskood on kordumatu, ühtne ja püsiv ISO 10383 segmendi MICi ning kauplemispäeva kohta. Kui kauplemiskoht ei kasuta segmendi MICi, on tehingu tunnuskood kordumatu, ühtne ja püsiv korraldaja MICi ja kauplemispäeva kohta.
  Kui tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja ei kasuta MICi, on see kordumatu, ühtne ja püsiv neljakohaline kood, mida kasutatakse tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja tuvastamiseks kauplemispäeva kohta.
  Tehingu tunnuskoodi komponendid ei tohi avalikustada sellise tehingu vastaspoolte andmeid, millele kood viitab. | RM, MTF, APA, CTP | {ALPHANUM-52} |

2)

Tabelid 3 ja 4 asendatakse järgmistega:

„Tabel 3

Kauplemisjärgse läbipaistvuse eesmärgil esitatavate andmete loetelu

Nr

Andmevälja tähis

Kirjeldus ja avaldatavad andmed

Täitmis- või avaldamiskoha liik

Kasutatav vorming, nagu on määratletud tabelis 2

1

Kauplemise kuupäev ja kellaaeg

Tehingu tegemise kuupäev ja kellaaeg.

Kauplemiskohas tehtud tehingute puhul detailsuse tase kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2017/574 artiklis 2 sätestatud nõuetega.

Mujal kui kauplemiskohas tehtud tehingute puhul kuupäev ja kellaaeg, kui pooled lepivad kokku järgmiste väljade sisu: kogus, hind, valuutad (nagu on kindlaks määratud delegeeritud määruse (EL) 2017/590 I lisa tabeli 2 andmeväljadel 31, 34 ja 44), instrumendi tunnuskood, instrumendi klass ja alusinstrumendi kood, kui see on asjakohane. Tehingute puhul, mida ei tehtud kauplemiskohas, esitatakse kellaaeg vähemalt lähima sekundi täpsusega.

Kui tehing tuleneb korraldusest, mille täitev ühing on edastanud kliendi nimel kolmandale isikule, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artiklis 4 sätestatud edastamise tingimused ei olnud täidetud, on see tehingu kuupäev ja kellaaeg, mitte korralduse edastamise aeg.

Reguleeritud turg (RM)

Mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF)

Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja (APA)

Kauplemiskoondteabe pakkuja (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Instrumendi tunnuskood

Finantsinstrumendi tuvastamiseks kasutatav kood.

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Hind

Hind, millega tehing tehti, välja arvatud (kui see on asjakohane) vahendustasu ja kogunenud intressid.

Kui hind on väljendatud rahalises väärtuses, esitatakse see peamise valuuta ühikus.

Kui andmed hinna kohta puuduvad, ent ollakse nende ootel („PNDG“), või kui hinda ei kohaldata („NOAP“), siis seda lahtrit ei täideta.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13}, kui hinda väljendatakse rahalises väärtuses aktsiate ja aktsialaadsete finantsinstrumentide puhul.

{DECIMAL-11/10}, kui hinda väljendatakse protsentides või tootlusena sertifikaatide ja muude aktsialaadsete finantsinstrumentide puhul.

4

Puuduv hind

Kui andmed hinna kohta puuduvad, ent ollakse nende ootel, on väärtus „PNDG“.

Kui hinda ei kohaldata, märgitakse „NOAP“.

RM, MTF, APA, CTP

„PNDG“ juhul, kui hind ei ole kättesaadav

„NOAP“ juhul, kui hinda ei kohaldata

5

Hinna valuuta

Peamise valuuta ühik, milles hinda väljendatakse (kohaldatakse juhul, kui hinda väljendatakse rahalises väärtuses)

RM, MTF APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Hinnanoteering

Märge, kas hinda väljendatakse rahalises väärtuses, protsentides või tootlusena.

RM, MTF APA, CTP

„MONE“ – rahalises väärtuses

aktsiate ja aktsialaadsete finantsinstrumentide puhul

„PERC“ – protsentides

sertifikaatide ja muude aktsialaadsete finantsinstrumentide puhul

„YIEL“ – tootlusena

sertifikaatide ja muude aktsialaadsete finantsinstrumentide puhul

„BAPO“ – baaspunktides

sertifikaatide ja muude aktsialaadsete finantsinstrumentide puhul

7

Kogus

Finantsinstrumendi ühikute arv.

Finantsinstrumendi nimiväärtus või rahaline väärtus.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}, kui kogus on väljendatud ühikute arvuna.

{DECIMAL-18/5}, kui kogus on väljendatud rahalises või nimivääruses.

8

Täitmiskoht

Selle täitmiskoha tunnuskood, kus tehing tehti.

ELi kauplemiskohas tehtud tehingute puhul kasutage ISO 10383 segmendi MICi. Kui segmendi MIC puudub, kasutage korraldaja MICi.

Finantsinstrumentide puhul, mis lubati kauplemisele või millega kaubeldakse kauplemiskohas, ja kui selle finantsinstrumendiga tehti tehing kliendi korralduste süsteemse täitja kaudu, kasutage koodi „SINT“.

Finantsinstrumentide puhul, mis lubati kauplemisele või millega kaubeldakse kauplemiskohas, ja kui selle finantsinstrumendiga ei tehtud tehingut ELi kauplemiskohas ega kliendi korralduste süsteemse täitja kaudu, kasutage MIC-koodi „XOFF“. Kui tehing tehakse ELi-välisel organiseeritud kauplemisplatvormil, tuleb lisaks MIC-koodile „XOFF“ täita ka andmeväli „Kolmanda riigi kauplemiskoht, kus tehing tehti“.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – ELi kauplemiskohad või

„SINT“ – kliendi korralduste süsteemne täitja

„XOFF“ – muul juhul

9

Kolmanda riigi kauplemiskoht, kus tehing tehti

Kolmanda riigi sellise kauplemiskoha tunnuskood, kus tehing tehti. Kasutage ISO 10383 segmendi MICi. Kui segmendi MIC puudub, kasutage korraldaja MICi.

Kui tehingut ei tehta kolmanda riigi kauplemiskohas, siis andmevälja ei täideta.

APA, CTP

{MIC}

10

Avalikustamise kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev ja kellaaeg, millal kauplemiskoht või tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja tehingu avalikustas.

Kauplemiskohas tehtud tehingute puhul detailsuse tase kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2017/574 artiklis 2 sätestatud nõuetega.

Tehingute puhul, mida ei tehtud kauplemiskohas, esitatakse kellaaeg vähemalt lähima sekundi täpsusega.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Avalikustamise koht

Tehingut avalikustava kauplemiskoha või tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja tuvastamiseks kasutatav kood.

CTP

kauplemiskoht: {MIC}

APA: ISO 10383 segmendi MIC (4 märki), kui see on olemas. Muul juhul ESMA veebisaidil esitatud aruandlusteenuste pakkujate loetelus avaldatud neljakohaline kood.

12

Tehingu tunnuskood

Tähtnumbriline kood, mille on määranud kauplemiskohad (kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/580 (1) artikliga 12) ja tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ning mida kasutatakse edaspidi mis tahes viitamisel konkreetsele tehingule.

Tehingu tunnuskood on kordumatu, ühtne ja püsiv ISO 10383 segmendi MICi ning kauplemispäeva kohta. Kui kauplemiskoht ei kasuta segmendi MICi, on tehingu tunnuskood kordumatu, ühtne ja püsiv korraldaja MICi ja kauplemispäeva kohta.

Kui tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja ei kasuta MICi, on see kordumatu, ühtne ja püsiv neljakohaline kood, mida kasutatakse tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja tuvastamiseks kauplemispäeva kohta.

Tehingu tunnuskoodi komponendid ei tohi avalikustada sellise tehingu vastaspoolte andmeid, millele kood viitab.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}

Tabel 4

Kauplemisjärgse läbipaistvuse eesmärgil kasutatavate märgiste loetelu

| Märgis | Nimetus | Täitmis- või avaldamiskoha liik | Kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| „BENC“ | Märgis „Võrdlustehingud“ | RM, MTF
  APA
  CTP | Tehingud, mis on tehtud viitega hinnale, mis on arvutatud mitme ajapunkti kohta vastavalt teatavale võrdlusalusele, nagu mahuga kaalutud keskmine hind või ajaga kaalutud keskmine hind. |
| „NPFT“ | Märgis „Hinda mittekujundavad tehingud“ | RM, MTF
  CTP | Hinda mittekujundavad tehingud, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artikli 2 lõikes 5. |
| „PORT“ | Märgis „Portfellitehingud“ | RM, MTF
  APA
  CTP | Viie või enama finantsinstrumendiga tehtavad tehingud, kusjuures neid teeb üks ja sama klient ühel ja samal ajal ning ühtse kogumina konkreetse võrdlushinnaga. |
| „CONT“ | Märgis „Tingimuslikud tehingud“ | RM, MTF
  APA
  CTP | Tehingud, mis sõltuvad tuletislepingu või muu finantsinstrumendi ostust, müügist, loomisest või tagasivõtmisest, mille puhul tuleb kõik tehingu osad teha ühe kogumina. |
| „ACTX“ | Märgis „Vahendaja risttehing“ | APA
  CTP | Tehingud, kus investeerimisühing on koondanud kokku klientide korraldused, kusjuures ost ja müük tehakse ühe tehinguna ning see hõlmab ühte ja sama kogust ja hinda. |
| „SDIV“ | Märgis „Spetsiaalne dividenditehing“ | RM, MTF
  APA
  CTP | Tehingud, mis tehakse: dividendideta perioodil, kui dividendid või muus vormis väljamaksed kogunevad ostjale, mitte müüjale, või dividendidega perioodil, kui dividendid või muus vormis väljamaksed kogunevad müüjale, mitte ostjale. |
| „LRGS“ | Märgis „Kauplemisjärgne suuremahuline tehing“ | RM, MTF
  APA
  CTP | Turu tavalise tehingumahuga võrreldes suuremahuliseks kvalifitseeruvad tehingud, mille puhul on artikli 15 kohaselt lubatud avaldamisega viivitada. |
| „RFPT“ | Märgis „Võrdlushinnaga tehing“ | RM, MTF
  CTP | Tehingud, mis tehakse vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punktile a toimivates süsteemides. |
| „NLIQ“ | Märgis „Määratud vastaspoolega tehingud likviidsete finantsinstrumentidega“ | RM, MTF
  CTP | Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punkti b alapunkti i kohaselt tehtud tehingud. |
| „OILQ“ | Märgis „Määratud vastaspoolega tehingud mittelikviidsete finantsinstrumentidega“ | RM, MTF
  CTP | Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punkti b alapunkti ii kohaselt tehtud tehingud. |
| „PRIC“ | Märgis „Määratud vastaspoolega tehingud, mille suhtes kohaldatakse muid tingimusi kui kehtiv turuhind“ | RM, MTF
  CTP | Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punkti b alapunkti iii kohaselt ja artiklis 6 sätestatu kohaselt tehtud tehingud. |
| „ALGO“ | Märgis „Algoritmipõhised tehingud“ | RM, MTF
  CTP | Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 39 määratletud algoritmkauplemisega tegeleva investeerimisühingu tehtud tehingud. |
| „SIZE“ | Märgis „Turu tavamahtu ületav tehing“ | APA
  CTP | Kliendi korralduste süsteemse täitja tehtud tehingud, kus sissetuleva korralduse suurus ületas vastavalt artiklile 11 kindlaks määratud turu tavamahtu. |
| „ILQD“ | Mittelikviidse instrumendi tehingu märgis | APA
  CTP | Kliendi korralduste süsteemse täitja kaudu tehtud tehingud mittelikviidsete finantsinstrumentidega, nagu on kindlaks määratud kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/567 (2) artiklitega 1–5. |
| „RPRI“ | Märgis „Tehingud, mille hinda on parendatud“ | APA
  CTP | Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 15 lõike 2 kohaselt kliendi korralduste süsteemse täitja kaudu hindade parendamisega tehtud tehingud. |
| „CANC“ | Tühistamismärgis | RM, MTF
  APA
  CTP | Kui varem avaldatud tehing tühistatakse. |
| „AMND“ | Muutmismärgis | RM, MTF
  APA
  CTP | Kui varem avaldatud tehingut muudetakse. |
| „DUPL“ | Märgis „Dubleerivad kauplemisteabearuanded“ | APA | Kui tehingust teatatakse enam kui ühele kauplemisteabearuandluse avalikustajale vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikli 16 lõikele 1. |

Märgis

Nimetus

Täitmis- või avaldamiskoha liik

Kirjeldus

„BENC“

Märgis „Võrdlustehingud“

RM, MTF

APA

CTP

Tehingud, mis on tehtud viitega hinnale, mis on arvutatud mitme ajapunkti kohta vastavalt teatavale võrdlusalusele, nagu mahuga kaalutud keskmine hind või ajaga kaalutud keskmine hind.

„NPFT“

Märgis „Hinda mittekujundavad tehingud“

RM, MTF

CTP

Hinda mittekujundavad tehingud, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artikli 2 lõikes 5.

„PORT“

Märgis „Portfellitehingud“

RM, MTF

APA

CTP

Viie või enama finantsinstrumendiga tehtavad tehingud, kusjuures neid teeb üks ja sama klient ühel ja samal ajal ning ühtse kogumina konkreetse võrdlushinnaga.

„CONT“

Märgis „Tingimuslikud tehingud“

RM, MTF

APA

CTP

Tehingud, mis sõltuvad tuletislepingu või muu finantsinstrumendi ostust, müügist, loomisest või tagasivõtmisest, mille puhul tuleb kõik tehingu osad teha ühe kogumina.

„ACTX“

Märgis „Vahendaja risttehing“

APA

CTP

Tehingud, kus investeerimisühing on koondanud kokku klientide korraldused, kusjuures ost ja müük tehakse ühe tehinguna ning see hõlmab ühte ja sama kogust ja hinda.

„SDIV“

Märgis „Spetsiaalne dividenditehing“

RM, MTF

APA

CTP

Tehingud, mis tehakse: dividendideta perioodil, kui dividendid või muus vormis väljamaksed kogunevad ostjale, mitte müüjale, või dividendidega perioodil, kui dividendid või muus vormis väljamaksed kogunevad müüjale, mitte ostjale.

„LRGS“

Märgis „Kauplemisjärgne suuremahuline tehing“

RM, MTF

APA

CTP

Turu tavalise tehingumahuga võrreldes suuremahuliseks kvalifitseeruvad tehingud, mille puhul on artikli 15 kohaselt lubatud avaldamisega viivitada.

„RFPT“

Märgis „Võrdlushinnaga tehing“

RM, MTF

CTP

Tehingud, mis tehakse vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punktile a toimivates süsteemides.

„NLIQ“

Märgis „Määratud vastaspoolega tehingud likviidsete finantsinstrumentidega“

RM, MTF

CTP

Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punkti b alapunkti i kohaselt tehtud tehingud.

„OILQ“

Märgis „Määratud vastaspoolega tehingud mittelikviidsete finantsinstrumentidega“

RM, MTF

CTP

Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punkti b alapunkti ii kohaselt tehtud tehingud.

„PRIC“

Märgis „Määratud vastaspoolega tehingud, mille suhtes kohaldatakse muid tingimusi kui kehtiv turuhind“

RM, MTF

CTP

Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punkti b alapunkti iii kohaselt ja artiklis 6 sätestatu kohaselt tehtud tehingud.

„ALGO“

Märgis „Algoritmipõhised tehingud“

RM, MTF

CTP

Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 39 määratletud algoritmkauplemisega tegeleva investeerimisühingu tehtud tehingud.

„SIZE“

Märgis „Turu tavamahtu ületav tehing“

APA

CTP

Kliendi korralduste süsteemse täitja tehtud tehingud, kus sissetuleva korralduse suurus ületas vastavalt artiklile 11 kindlaks määratud turu tavamahtu.

„ILQD“

Mittelikviidse instrumendi tehingu märgis

APA

CTP

Kliendi korralduste süsteemse täitja kaudu tehtud tehingud mittelikviidsete finantsinstrumentidega, nagu on kindlaks määratud kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/567 (2) artiklitega 1–5.

„RPRI“

Märgis „Tehingud, mille hinda on parendatud“

APA

CTP

Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 15 lõike 2 kohaselt kliendi korralduste süsteemse täitja kaudu hindade parendamisega tehtud tehingud.

„CANC“

Tühistamismärgis

RM, MTF

APA

CTP

Kui varem avaldatud tehing tühistatakse.

„AMND“

Muutmismärgis

RM, MTF

APA

CTP

Kui varem avaldatud tehingut muudetakse.

„DUPL“

Märgis „Dubleerivad kauplemisteabearuanded“

APA

Kui tehingust teatatakse enam kui ühele kauplemisteabearuandluse avalikustajale vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikli 16 lõikele 1.

---

(1)  Komisjoni 24. juuni 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/580, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad finantsinstrumentidega seotud korralduste asjaomaste andmete säilitamist (ELT L 87, 31.3.2017, lk 193).

(2)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/567, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses mõistete, läbipaistvuse, portfellide tihendamise ning toodetesse sekkumise ja positsioonide juhtimise järelevalvemeetmetega (ELT L 87, 31.3.2017, lk 90).“

---

II LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2017/587 II lisa tabel 5 asendatakse järgmisega:

„Tabel 5

Avaldamise edasilükkamisel kohaldatavad künnised ja kestused börsil kaubeldavate fondide puhul

| Lubatud edasilükkamise jaoks kvalifitseerumiseks vajalik minimaalne tehingumaht eurodes | Tehingujärgse avaldamise ajastamine |
| --- | --- |
| 15 000 000 | 60 minutit |
| 50 000 000 | Kauplemispäeva lõpp“ |

Lubatud edasilükkamise jaoks kvalifitseerumiseks vajalik minimaalne tehingumaht eurodes

Tehingujärgse avaldamise ajastamine

15 000 000

60 minutit

50 000 000

Kauplemispäeva lõpp“

---

III LISA

„IV LISA

Andmed, mis tuleb esitada, et määrata kindlaks kõige asjakohasem turg likviidsuse, keskmise päevakäibe ja tehingute keskmise väärtuse seisukohast

Tabel 1

Tähiste tabel

| Tähis | Andmete liik | Määratlus |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Kuni n tähtnumbrilist märki | Vabateksti väli |
| {ISIN} | 12 tähtnumbrilist märki | ISIN kood, nagu on määratletud standardis ISO 6166 |
| {MIC} | 4 tähtnumbrilist märki | Turu tunnuskood, nagu on määratletud standardis ISO 10383 |
| {DATEFORMAT} | ISO 8601 kuupäevavorming | Kuupäevad tuleb esitada järgmisel kujul: AAAA-KK-PP. |
| {DECIMAL-n/m} | Kuni n-kohaline kümnendarv, milles võib olla m kohta pärast koma | Andmeväljale kantakse kas positiivne või negatiivne arv.
  kümnendkohtade eraldusmärk on punkt (.);
  negatiivsete arvude ees on miinus (–);
  väärtused ümardatakse, neid ei kärbita. |
| {INTEGER-n} | Kuni n-kohaline täisarv | Andmeväljale kantakse kas positiivne või negatiivne täisarv. |

Tähis

Andmete liik

Määratlus

{ALPHANUM-n}

Kuni n tähtnumbrilist märki

Vabateksti väli

{ISIN}

12 tähtnumbrilist märki

ISIN kood, nagu on määratletud standardis ISO 6166

{MIC}

4 tähtnumbrilist märki

Turu tunnuskood, nagu on määratletud standardis ISO 10383

{DATEFORMAT}

ISO 8601 kuupäevavorming

Kuupäevad tuleb esitada järgmisel kujul: AAAA-KK-PP.

{DECIMAL-n/m}

Kuni n-kohaline kümnendarv, milles võib olla m kohta pärast koma

Andmeväljale kantakse kas positiivne või negatiivne arv.

kümnendkohtade eraldusmärk on punkt (.);

negatiivsete arvude ees on miinus (–);

väärtused ümardatakse, neid ei kärbita.

{INTEGER-n}

Kuni n-kohaline täisarv

Andmeväljale kantakse kas positiivne või negatiivne täisarv.

Tabel 2

Üksikasjad, mis tuleb esitada, et määrata kindlaks kõige asjakohasem turg likviidsuse, keskmise päevakäibe ja tehingute keskmise väärtuse seisukohast (praeguste aruandlusjuhiste kohaselt)

| Andmevälja number | Andmevälja tähis | Kirjeldus ja avaldatavad andmed | Täitmis- või avaldamiskoha liik | Kasutatav vorming, nagu on määratletud tabelis 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrumendi tunnuskood | Finantsinstrumendi tuvastamiseks kasutatav kood | Reguleeritud turg (RM)
  Mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF)
  Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja (APA)
  Kauplemiskoondteabe pakkuja (CTP) | {ISIN} |
| 2 | Täitmiskuupäev | Tehingute tegemise kuupäev. | RM, MTF, APA, CTP | {DATEFORMAT} |
| 3 | Täitmiskoht | ELi kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja segmendi MIC, kui see on asjakohane, muul juhul korraldaja MIC.
  MIC XOFF, kui tehingu teevad investeerimisühingud, kes ei ole kliendi korralduste süsteemsed täitjad, ja seda tehingut ei tehta kauplemiskohas. | RM, MTF, APA, CTP | Kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja {MIC} või {MIC}- XOFF. |
| 4 | Peatatud instrumendi märgis | Märgis selle kohta, kas instrument peatati täitmiskuupäeval vastavas kauplemiskohas kogu kauplemispäevaks.
  Kuna instrument peatati kogu kauplemispäevaks, märgitakse andmeväljadel 5–10 väärtuseks null. | RM, MTF, CTP | ÕIGE – kui instrument peatati kogu kauplemispäevaks
  VALE – kui instrumenti ei peatatud kogu kauplemispäevaks |
| 5 | Tehingute koguarv | Täitmiskuupäeval tehtud tehingute koguarv (*2). | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 6 | Kogukäive | Täitmiskuupäeval tehtud tehingute kogukäive eurodes (*1)
   (*2) | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Tehtud tehingud, välja arvatud kõik tehingud, mis on tehtud määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punktides a, b ja c sätestatud kauplemiseelsete vabastuste alusel. | Täitmiskuupäeval tehtud tehingute koguarv, välja arvatud kõik tehingud, mis on tehtud samal päeval määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punktides a, b ja c sätestatud kauplemiseelsete vabastuste alusel (*2). | RM, MTF, CTP | {INTEGER-18} |
| 8 | Tehtud tehingute kogukäive, välja arvatud kõik tehingud, mis on tehtud määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punktides a, b ja c sätestatud kauplemiseelsete vabastuste alusel. | Tehtud tehingute kogukäive täitmiskuupäeval, välja arvatud kõik tehingud, mis on tehtud samal päeval määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punktides a, b ja c sätestatud kauplemiseelsete vabastuste alusel (*1)
   (*2). | RM, MTF, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 9 | Tehingute koguarv, välja arvatud tehingud, mis on tehtud kauplemisjärgse suuremahulise tehingu vabastuse edasilükkamise alusel. | Täitmiskuupäeval tehtud tehingute koguarv, välja arvatud suuremahulise tehingu vabastuse alusel tehtud tehingud (kauplemisjärgne) (*2).
  Aktsiate ja hoidmistunnistuste puhul tuleb nende tehingute identifitseerimiseks kasutada ainult II lisa tabelis 4 esitatud vastava keskmise päevakäibe vahemiku kõrgeimat künnist.
  Sertifikaatide ja muude sarnaste finantsinstrumentide puhul tuleb nende tehingute identifitseerimiseks kasutada ainult II lisa tabelis 6 esitatud kõrgeimat künnist.
  Börsil kaubeldavate fondide puhul tuleb nende tehingute identifitseerimiseks kasutada ainult II lisa tabelis 5 esitatud kõrgeimat künnist. | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 10 | Tehtud tehingute kogukäive, välja arvatud tehingud, mis on tehtud kauplemisjärgse suuremahulise tehingu vabastuse edasilükkamise alusel. | Täitmiskuupäeval tehtud tehingute kogukäive, välja arvatud suuremahulise tehingu vabastuse alusel tehtud tehingud (kauplemisjärgne) (*1)
   (*2).
  Aktsiate ja hoidmistunnistuste puhul tuleb nende tehingute identifitseerimiseks kasutada ainult II lisa tabelis 4 esitatud vastava keskmise päevakäibe vahemiku kõrgeimat künnist.
  Sertifikaatide ja muude sarnaste finantsinstrumentide puhul tuleb nende tehingute identifitseerimiseks kasutada ainult II lisa tabelis 6 esitatud kõrgeimat künnist.
  Börsil kaubeldavate fondide puhul tuleb nende tehingute identifitseerimiseks kasutada ainult II lisa tabelis 5 esitatud kõrgeimat künnist. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |

Andmevälja number

Andmevälja tähis

Kirjeldus ja avaldatavad andmed

Täitmis- või avaldamiskoha liik

Kasutatav vorming, nagu on määratletud tabelis 1

1

Instrumendi tunnuskood

Finantsinstrumendi tuvastamiseks kasutatav kood

Reguleeritud turg (RM)

Mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF)

Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja (APA)

Kauplemiskoondteabe pakkuja (CTP)

{ISIN}

2

Täitmiskuupäev

Tehingute tegemise kuupäev.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Täitmiskoht

ELi kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja segmendi MIC, kui see on asjakohane, muul juhul korraldaja MIC.

MIC XOFF, kui tehingu teevad investeerimisühingud, kes ei ole kliendi korralduste süsteemsed täitjad, ja seda tehingut ei tehta kauplemiskohas.

RM, MTF, APA, CTP

Kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja {MIC} või {MIC}- XOFF.

4

Peatatud instrumendi märgis

Märgis selle kohta, kas instrument peatati täitmiskuupäeval vastavas kauplemiskohas kogu kauplemispäevaks.

Kuna instrument peatati kogu kauplemispäevaks, märgitakse andmeväljadel 5–10 väärtuseks null.

RM, MTF, CTP

ÕIGE – kui instrument peatati kogu kauplemispäevaks

VALE – kui instrumenti ei peatatud kogu kauplemispäevaks

5

Tehingute koguarv

Täitmiskuupäeval tehtud tehingute koguarv (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Kogukäive

Täitmiskuupäeval tehtud tehingute kogukäive eurodes (*1)
   (*2)

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Tehtud tehingud, välja arvatud kõik tehingud, mis on tehtud määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punktides a, b ja c sätestatud kauplemiseelsete vabastuste alusel.

Täitmiskuupäeval tehtud tehingute koguarv, välja arvatud kõik tehingud, mis on tehtud samal päeval määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punktides a, b ja c sätestatud kauplemiseelsete vabastuste alusel (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Tehtud tehingute kogukäive, välja arvatud kõik tehingud, mis on tehtud määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punktides a, b ja c sätestatud kauplemiseelsete vabastuste alusel.

Tehtud tehingute kogukäive täitmiskuupäeval, välja arvatud kõik tehingud, mis on tehtud samal päeval määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punktides a, b ja c sätestatud kauplemiseelsete vabastuste alusel (*1)
   (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Tehingute koguarv, välja arvatud tehingud, mis on tehtud kauplemisjärgse suuremahulise tehingu vabastuse edasilükkamise alusel.

Täitmiskuupäeval tehtud tehingute koguarv, välja arvatud suuremahulise tehingu vabastuse alusel tehtud tehingud (kauplemisjärgne) (*2).

Aktsiate ja hoidmistunnistuste puhul tuleb nende tehingute identifitseerimiseks kasutada ainult II lisa tabelis 4 esitatud vastava keskmise päevakäibe vahemiku kõrgeimat künnist.

Sertifikaatide ja muude sarnaste finantsinstrumentide puhul tuleb nende tehingute identifitseerimiseks kasutada ainult II lisa tabelis 6 esitatud kõrgeimat künnist.

Börsil kaubeldavate fondide puhul tuleb nende tehingute identifitseerimiseks kasutada ainult II lisa tabelis 5 esitatud kõrgeimat künnist.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Tehtud tehingute kogukäive, välja arvatud tehingud, mis on tehtud kauplemisjärgse suuremahulise tehingu vabastuse edasilükkamise alusel.

Täitmiskuupäeval tehtud tehingute kogukäive, välja arvatud suuremahulise tehingu vabastuse alusel tehtud tehingud (kauplemisjärgne) (*1)
   (*2).

Aktsiate ja hoidmistunnistuste puhul tuleb nende tehingute identifitseerimiseks kasutada ainult II lisa tabelis 4 esitatud vastava keskmise päevakäibe vahemiku kõrgeimat künnist.

Sertifikaatide ja muude sarnaste finantsinstrumentide puhul tuleb nende tehingute identifitseerimiseks kasutada ainult II lisa tabelis 6 esitatud kõrgeimat künnist.

Börsil kaubeldavate fondide puhul tuleb nende tehingute identifitseerimiseks kasutada ainult II lisa tabelis 5 esitatud kõrgeimat künnist.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

---

(*1)  Käibe arvutatamiseks korrutatakse ostjate ja müüjate vahel vahetatud instrumentide arv selle konkreetse tehingu jaoks vahetatud instrumendi ühikuhinnaga ning käivet väljendatakse eurodes.

*1

(*2)  Tühistatud tehingud tuleb esitatavatest andmetest välja jätta.

*2

Igal juhul tuleb andmeväljale märkida mis tahes väärtus, mis on suurem kui null või võrdne nulliga (kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni 5 kümnendkohta).“

---

| 16.5.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 131/17 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 131/17

---

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2023/945,

17. jaanuar 2023,

millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2017/583 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses mittekapitaliinstrumentidega tehtavate tehingute suhtes kohaldatavate läbipaistvusnõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, (1) eriti selle artikli 9 lõike 5 kolmandat lõiku, artikli 11 lõike 4 kolmandat lõiku, artikli 14 lõike 7 kolmandat lõiku, artikli 21 lõike 5 kolmandat lõiku ja artikli 22 lõike 3 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

| (1) | Võttes arvesse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/583 (2) kohaldamisel saadud kogemusi ja kuna on kindlaks tehtud selliste sätete ebajärjekindel kohaldamine, mis põhinevad sellel, kas tehing on hinda mittekujundav või mitte, samuti võttes arvesse tehnoloogia arengust ja turuosaliste käitumise muutumisest tulenevaid muutusi kauplemistavades, mis võimaldab teavet avaldada lühema viiteajaga, on vaja kõnealuse delegeeritud määruse teatavaid sätteid muuta. |
| --- | --- |

(1)

Võttes arvesse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/583 (2) kohaldamisel saadud kogemusi ja kuna on kindlaks tehtud selliste sätete ebajärjekindel kohaldamine, mis põhinevad sellel, kas tehing on hinda mittekujundav või mitte, samuti võttes arvesse tehnoloogia arengust ja turuosaliste käitumise muutumisest tulenevaid muutusi kauplemistavades, mis võimaldab teavet avaldada lühema viiteajaga, on vaja kõnealuse delegeeritud määruse teatavaid sätteid muuta.

| (2) | Järelevalve alla kuuluvad üksused tõlgendavad erinevalt hinda mittekujundavate tehingute mõistet, mis on asjakohane kauplemisjärgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemiseks kahepoolsete tehingute puhul, ning see on põhjustanud ebajärjekindlust kauplemisjärgse läbipaistvuse teabe avaldamisel kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 (3) artikliga 21. Läbipaistvuse ja andmekvaliteedi parandamiseks ning lõppkokkuvõttes andmete koondamise hõlbustamiseks on vaja mittekapitalitehingute suhtes kohaldatavat aruandluskorda lihtsustada ja täpsustada. Lahknevate tõlgenduste vältimiseks tuleks hinda mittekujundavate tehingute mõistel põhinevad sätted nii delegeeritud määruses (EL) 2017/587 (4) kui ka pädevatele asutustele tehingutest teatamist käsitlevas komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/590 (5) ühtlustada. Kuna delegeeritud määruses (EL) 2017/590 esitatud hinda mittekujundavate tehingute loetelu sisaldab kõiki tehinguid, mis tuleb aruandlusnõuetest välja arvata, tuleks delegeeritud määrusest (EL) 2017/587 eraldi tehingud seega välja jätta. |
| --- | --- |

(2)

Järelevalve alla kuuluvad üksused tõlgendavad erinevalt hinda mittekujundavate tehingute mõistet, mis on asjakohane kauplemisjärgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemiseks kahepoolsete tehingute puhul, ning see on põhjustanud ebajärjekindlust kauplemisjärgse läbipaistvuse teabe avaldamisel kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 (3) artikliga 21. Läbipaistvuse ja andmekvaliteedi parandamiseks ning lõppkokkuvõttes andmete koondamise hõlbustamiseks on vaja mittekapitalitehingute suhtes kohaldatavat aruandluskorda lihtsustada ja täpsustada. Lahknevate tõlgenduste vältimiseks tuleks hinda mittekujundavate tehingute mõistel põhinevad sätted nii delegeeritud määruses (EL) 2017/587 (4) kui ka pädevatele asutustele tehingutest teatamist käsitlevas komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/590 (5) ühtlustada. Kuna delegeeritud määruses (EL) 2017/590 esitatud hinda mittekujundavate tehingute loetelu sisaldab kõiki tehinguid, mis tuleb aruandlusnõuetest välja arvata, tuleks delegeeritud määrusest (EL) 2017/587 eraldi tehingud seega välja jätta.

| (3) | Turuosalised tõlgendavad hübriidkauplemissüsteemide puhul kauplemiseelse läbipaistvuse nõudeid erinevalt, mille tulemusena on selliste süsteemide korraldajate avaldatud kauplemiseelse läbipaistvuse teave ebajärjekindel. Hübriidsüsteemid on süsteemid, milles on ühendatud kaks või rohkem kauplemissüsteemi. Selleks et kõnealused ettevõtjad avalikustaksid asjakohase kauplemiseelse läbipaistvuse teabe järjepidevalt kogu liidus, tuleks hübriidkauplemissüsteemide suhtes kehtestada kauplemiseelse läbipaistvuse nõuded, mis tagavad kooskõla hübriidsüsteemi kuuluvate eraldiseisvate süsteemide suhtes kohaldatavate nõuetega. |
| --- | --- |

(3)

Turuosalised tõlgendavad hübriidkauplemissüsteemide puhul kauplemiseelse läbipaistvuse nõudeid erinevalt, mille tulemusena on selliste süsteemide korraldajate avaldatud kauplemiseelse läbipaistvuse teave ebajärjekindel. Hübriidsüsteemid on süsteemid, milles on ühendatud kaks või rohkem kauplemissüsteemi. Selleks et kõnealused ettevõtjad avalikustaksid asjakohase kauplemiseelse läbipaistvuse teabe järjepidevalt kogu liidus, tuleks hübriidkauplemissüsteemide suhtes kehtestada kauplemiseelse läbipaistvuse nõuded, mis tagavad kooskõla hübriidsüsteemi kuuluvate eraldiseisvate süsteemide suhtes kohaldatavate nõuetega.

| (4) | Finantsinstrumentidega tehtud tehinguid käsitlevates avalikes aruannetes on teatavaid põhielemente, nagu hind, kogus ja tinglik väärtus, väljendatud ebajärjekindlalt. Nende elementide väljendamine peaks olema kooskõlas konkreetsete õigusaktidega seotud turustandarditega. Võlakirjade hinda tuleks väljendada protsentides, välja arvatud juhul, kui turustandardi kohaselt väljendatakse teatavat liiki võlakirjade hinda teisiti. Krediidiriski vahetustehingute hinda tuleks väljendada krediidiriski kaitse müüja saadud baaspunktides. |
| --- | --- |

(4)

Finantsinstrumentidega tehtud tehinguid käsitlevates avalikes aruannetes on teatavaid põhielemente, nagu hind, kogus ja tinglik väärtus, väljendatud ebajärjekindlalt. Nende elementide väljendamine peaks olema kooskõlas konkreetsete õigusaktidega seotud turustandarditega. Võlakirjade hinda tuleks väljendada protsentides, välja arvatud juhul, kui turustandardi kohaselt väljendatakse teatavat liiki võlakirjade hinda teisiti. Krediidiriski vahetustehingute hinda tuleks väljendada krediidiriski kaitse müüja saadud baaspunktides.

| (5) | Tehingud, kus mitu erinevat võlakirja või muud finantsinstrumenti müüakse portfellitehinguna samaaegselt ühele kliendile, sealhulgas vastaspooltele, kõiki instrumente hõlmava ühe hinna eest, ei ole avalikes aruannetes sellisena äratuntavad. Kui selliseid portfellitehinguid täpselt ei tuvastata, esitatakse avalikes aruannetes mitu üksiktehingut hinnaga, mis ei kajasta turuhinda. Delegeeritud määruse (EL) 2017/587 II lisa tabelisse 3 on seetõttu vaja lisada selliste tehingute tuvastamiseks portfellitehingute märgis. |
| --- | --- |

(5)

Tehingud, kus mitu erinevat võlakirja või muud finantsinstrumenti müüakse portfellitehinguna samaaegselt ühele kliendile, sealhulgas vastaspooltele, kõiki instrumente hõlmava ühe hinna eest, ei ole avalikes aruannetes sellisena äratuntavad. Kui selliseid portfellitehinguid täpselt ei tuvastata, esitatakse avalikes aruannetes mitu üksiktehingut hinnaga, mis ei kajasta turuhinda. Delegeeritud määruse (EL) 2017/587 II lisa tabelisse 3 on seetõttu vaja lisada selliste tehingute tuvastamiseks portfellitehingute märgis.

| (6) | Kauplemiskohad, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja investeerimisühingud on nõudeid, mis käsitlevad kauplemisjärgse läbipaistvuse teabe avalikustamist üldsusele ning samuti Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) ja pädevatele asutustele läbipaistvusarvutuste jaoks esitatavat teavet, ebajärjekindlalt tõlgendanud. Seetõttu on selline teave mittetäielik, ebatäpne või ebajärjekindel. See vähendab sellise teabe kasutatavust ning esitatud andmetel põhinevate läbipaistvusarvutuste kvaliteeti ja täpsust. Selleks et edendada kauplemisjärgse läbipaistvuse nõuete järjekindlat kohaldamist kogu liidus, on vaja täpsustada, kuidas kauplemiskohad, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja kauplemiskohad peaksid sellised üksikasjad nagu hind ja tinglik väärtus eri finantsinstrumentide puhul avalikustama ning kuidas esitada võrdlusandmed ja kvantitatiivsed andmed ESMA-le ja pädevatele asutustele. |
| --- | --- |

(6)

Kauplemiskohad, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja investeerimisühingud on nõudeid, mis käsitlevad kauplemisjärgse läbipaistvuse teabe avalikustamist üldsusele ning samuti Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) ja pädevatele asutustele läbipaistvusarvutuste jaoks esitatavat teavet, ebajärjekindlalt tõlgendanud. Seetõttu on selline teave mittetäielik, ebatäpne või ebajärjekindel. See vähendab sellise teabe kasutatavust ning esitatud andmetel põhinevate läbipaistvusarvutuste kvaliteeti ja täpsust. Selleks et edendada kauplemisjärgse läbipaistvuse nõuete järjekindlat kohaldamist kogu liidus, on vaja täpsustada, kuidas kauplemiskohad, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja kauplemiskohad peaksid sellised üksikasjad nagu hind ja tinglik väärtus eri finantsinstrumentide puhul avalikustama ning kuidas esitada võrdlusandmed ja kvantitatiivsed andmed ESMA-le ja pädevatele asutustele.

| (7) | Kaubatuletisinstrumentide likviidsus varieerub oluliselt sõltuvalt instrumentide omadustest. Delegeeritud määruses (EL) 2017/583 ei ole kauba- ja veose tuletisinstrumentide teatavate omaduste esitamise vormingut praegu piisavalt täpsustatud. Selleks et saavutada nende omaduste järjekindel esitamine ja parandada andmekvaliteeti, peaksid need vormid tuginema olemasolevatele turustandarditele ja neid tuleks täpsustada. |
| --- | --- |

(7)

Kaubatuletisinstrumentide likviidsus varieerub oluliselt sõltuvalt instrumentide omadustest. Delegeeritud määruses (EL) 2017/583 ei ole kauba- ja veose tuletisinstrumentide teatavate omaduste esitamise vormingut praegu piisavalt täpsustatud. Selleks et saavutada nende omaduste järjekindel esitamine ja parandada andmekvaliteeti, peaksid need vormid tuginema olemasolevatele turustandarditele ja neid tuleks täpsustada.

| (8) | Delegeeritud määrust (EL) 2017/583 tuleks seetõttu vastavalt muuta. |
| --- | --- |

(8)

Delegeeritud määrust (EL) 2017/583 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

| (9) | Teatavaid käesoleva määrusega kehtestatud muudatusi tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2024, et kauplemiskohad, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja investeerimisühingud saaksid teha oma süsteemides nõutud muudatused. Selleks et tagada õiguskindlus ja järjepidevus tehingute puhul, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2024, kuid mis avaldatakse või mida muudetakse pärast seda kuupäeva, tuleks enne 1. jaanuari 2024 tehtud tehingute suhtes kohaldada jätkuvalt delegeeritud määruse (EL) 2017/583 artiklit 12 ning I, II ja IV lisa 31. detsembri 2023. aasta seisuga. |
| --- | --- |

(9)

Teatavaid käesoleva määrusega kehtestatud muudatusi tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2024, et kauplemiskohad, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja investeerimisühingud saaksid teha oma süsteemides nõutud muudatused. Selleks et tagada õiguskindlus ja järjepidevus tehingute puhul, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2024, kuid mis avaldatakse või mida muudetakse pärast seda kuupäeva, tuleks enne 1. jaanuari 2024 tehtud tehingute suhtes kohaldada jätkuvalt delegeeritud määruse (EL) 2017/583 artiklit 12 ning I, II ja IV lisa 31. detsembri 2023. aasta seisuga.

| (10) | Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul. |
| --- | --- |

(10)

Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

| (11) | ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (6) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult, |
| --- | --- |

(11)

ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (6) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2017/583 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) 2017/583 muudetakse järgmiselt.

| (1) | Artiklisse 4 lisatakse lõige 4:

  „4.   Lõike 2 punkti a kohaldamisel mõõdetakse korralduste haldamise süsteemis hoitavate korralduste mahtu II lisa tabeli 2 lahtris 10 osutatud kaubeldavate lepingute tingliku väärtuse alusel.“ |
| --- | --- |

(1)

Artiklisse 4 lisatakse lõige 4:

„4.   Lõike 2 punkti a kohaldamisel mõõdetakse korralduste haldamise süsteemis hoitavate korralduste mahtu II lisa tabeli 2 lahtris 10 osutatud kaubeldavate lepingute tingliku väärtuse alusel.“

| (2) | Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

  „Artikkel 12
  Kauplemisjärgse läbipaistvuse nõuete kohaldamine teatavate väljaspool kauplemiskohta tehtavate tehingute suhtes
  (Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 21 lõige 1)
  Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 21 lõikes 1 sätestatud kohustusi ei kohaldata komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/590 (*1) artikli 2 lõikes 5 loetletud tehingute suhtes. |
| --- | --- |

(2)

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Kauplemisjärgse läbipaistvuse nõuete kohaldamine teatavate väljaspool kauplemiskohta tehtavate tehingute suhtes

(Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 21 lõige 1)

Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 21 lõikes 1 sätestatud kohustusi ei kohaldata komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/590 (*1) artikli 2 lõikes 5 loetletud tehingute suhtes.

| (3) | Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:






  (a) | lõikele 5 lisatakse järgmine lõik:
  „Esimeses lõigus osutatud andmeid kogutakse kooskõlas V lisaga.“; |
| --- | --- | --- |

(3)

Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

(a)

lõikele 5 lisatakse järgmine lõik:

„Esimeses lõigus osutatud andmeid kogutakse kooskõlas V lisaga.“;

| (b) | lõige 17 asendatakse järgmisega:

  „17.   Pädevad asutused tagavad iga finantsinstrumendi ja finantsinstrumentide klassi puhul lõikes 5 osutatud arvutuste tulemuste avalikustamise määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise kuupäevale järgneva aasta 30. aprilliks ning seejärel iga aasta 30. aprilliks. Arvutuste tulemusi kohaldatakse alates avaldamisele järgneva iga aasta juuni esimesest esmaspäevast kuni järgmise aasta juuni esimesele esmaspäevale eelneva päevani.;


  18.   Lõike 1 punkti b alapunktis i osutatud arvutuste puhul ning erandina lõigetest 7, 15 ja 17 tagavad pädevad asutused võlakirjade (v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad) puhul lõike 5 punktis a osutatud arvutuste kvartaalse avalikustamise määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise kuupäevale järgneva veebruari, mai, augusti ja novembri esimesel esmaspäeval ning seejärel iga aasta veebruari, mai, augusti ja novembri esimesel esmaspäeval. Arvutused hõlmavad liidus eelneva kalendrikvartali jooksul tehtud tehinguid ning neid kohaldatakse alates iga aasta veebruari, mai, augusti ja novembri kolmandast esmaspäevast kuni järgmise kvartali arvutuste tegemiseni.“. |
| --- | --- |

(b)

lõige 17 asendatakse järgmisega:

„17.   Pädevad asutused tagavad iga finantsinstrumendi ja finantsinstrumentide klassi puhul lõikes 5 osutatud arvutuste tulemuste avalikustamise määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise kuupäevale järgneva aasta 30. aprilliks ning seejärel iga aasta 30. aprilliks. Arvutuste tulemusi kohaldatakse alates avaldamisele järgneva iga aasta juuni esimesest esmaspäevast kuni järgmise aasta juuni esimesele esmaspäevale eelneva päevani.;

18.   Lõike 1 punkti b alapunktis i osutatud arvutuste puhul ning erandina lõigetest 7, 15 ja 17 tagavad pädevad asutused võlakirjade (v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad) puhul lõike 5 punktis a osutatud arvutuste kvartaalse avalikustamise määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamise kuupäevale järgneva veebruari, mai, augusti ja novembri esimesel esmaspäeval ning seejärel iga aasta veebruari, mai, augusti ja novembri esimesel esmaspäeval. Arvutused hõlmavad liidus eelneva kalendrikvartali jooksul tehtud tehinguid ning neid kohaldatakse alates iga aasta veebruari, mai, augusti ja novembri kolmandast esmaspäevast kuni järgmise kvartali arvutuste tegemiseni.“.

| (4) | I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga. |
| --- | --- |

(4)

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga.

| (5) | II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale. |
| --- | --- |

(5)

II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

| (6) | III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale. |
| --- | --- |

(6)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

| (7) | IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale. |
| --- | --- |

(7)

IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

| (8) | Käesoleva määruse V lisas esitatud tekst lisatakse V lisana. |
| --- | --- |

(8)

Käesoleva määruse V lisas esitatud tekst lisatakse V lisana.

Artikkel 2

Üleminekusäte

Enne 1. jaanuari 2024 tehtud tehingute suhtes kohaldatakse jätkuvalt delegeeritud määruse (EL) 2017/583 artiklit 12 ning I, II ja IV lisa 31. detsembri 2023. aasta seisuga.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa Liidu Teatajas

Artikli 1 punkte 2, 4, 5 ja 7 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2024.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  ELT L 173, 12.6.2014, lk 84.

1

(2)  Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/583, millega täiendatakse finantsinstrumentide turge käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid läbipaistvuse nõudeid võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtpaberite ning tuletisinstrumentide puhul (ELT L 87, 31.3.2017, lk 229).

2

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

3

(4)  Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/587, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute läbipaistvusnõudeid seoses aktsiatega, hoidmistunnistustega, börsil kaubeldavate fondidega, sertifikaatidega ja muude sarnaste finantsinstrumentidega, samuti tehingute tegemisega seotud kohustusi kauplemiskohas või kliendi korralduste süsteemsete täitjate kaubeldavate teatavate aktsiate puhul (ELT L 87, 31.3.2017, lk 387).

4

(5)  Komisjoni 28. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/590, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevatele asutustele tehingutest teatamist (ELT L 87, 31.3.2017, lk 449).

5

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

6

(*1)  Komisjoni 28. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/590, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevatele asutustele tehingutest teatamist (C/2016/4733; ELT L 87, 31.3.2017, lk 449).“

*1

---

I LISA

„I LISA

Süsteemi liigi kirjeldus ja artikli 2 kohaselt avalikustatav seonduv teave

| Süsteemi liik | Süsteemi kirjeldus | Avalikustatav teave |
| --- | --- | --- |
| Tellimusraamatupõhine kestevoksjoni kauplemissüsteem | Süsteem, mis inimeste sekkumiseta toimiva tellimusraamatu ja kauplemisalgoritmi abil sobitab pidevalt müügikorraldusi ostukorraldustega parima võimaliku hinna alusel. | Iga finantsinstrumendi puhul korralduste koguarv ja neile vastav maht igal hinnatasemel, vähemalt viie parima ostu- ja müügipakkumiste hinna tasemel. |
| Noteeringupõhine kauplemissüsteem | Süsteem, kus tehingud sõlmitakse fikseeritud noteeringute alusel, mis tehakse osalistele pidevalt kättesaadavaks, ning mis nõuab turutegijatelt sellises mahus noteeringute hoidmist, mis tasakaalustab liikmete ja osaliste vajaduse kaubelda ärilises mahus ning turutegija riski. | Iga finantsinstrumendi puhul iga selle instrumendi turutegija parim ostu- ja müügipakkumine hinna järgi koos nende hindadega seonduvate mahtudega.
  Avalikustatavad hinnapakkumised on need, mis kujutavad endast siduvaid kohustusi finantsinstrumente osta ja müüa ning näitavad ära finantsinstrumentide hinna ja mahu, mille juures registreeritud turutegijad on valmis ostma või müüma. Erandlike turutingimuste korral võivad piiratud aja jooksul olla lubatud ka orienteerivad või ühepoolsed hinnad. |
| Perioodioksjonipõhine kauplemissüsteem | Inimeste sekkumiseta toimiv süsteem, mis sobitab korraldusi perioodioksjoni ja kauplemisalgoritmi põhjal. | Iga finantsinstrumendi puhul hind, millega oksjonipõhine kauplemissüsteem vastab kõige paremini kauplemisalgoritmile, ja maht, mille ulatuses selles süsteemis osalejad võiksid selle hinna korral potentsiaalselt tehinguid teha. |
| Hinnapäringupõhine kauplemissüsteem | Kauplemissüsteem, kus hinnapakkumine või -pakkumised esitatakse vastusena hinnapäringule, mille on esitanud üks või mitu teist liiget või osalejat. Hinnapakkumist saab kasutada üksnes päringu teinud liige või turuosaline. Hinnapäringu esitanud liige või osaleja võib sõlmida tehingu, aktsepteerides talle päringu alusel esitatud hinnapakkumise või -pakkumised. | Iga liikme või osaleja hinnapakkumised ja seonduvad mahud, mis aktsepteerimise korral tooksid süsteemi eeskirjade alusel kaasa tehingu. Kõik hinnapäringule vastuseks esitatud hinnapakkumised võib avalikustada samal ajal, aga hiljemalt siis, kui need muutuvad täidetavaks. |
| Häälkauplemissüsteem | Kauplemissüsteem, kus liikmetevahelised tehingud toimuvad häälega peetavate läbirääkimiste kaudu. | Iga liikme või osaleja ostu- ja müügipakkumised ning seonduvad mahud, mis aktsepteerimise korral tooksid süsteemi eeskirjade alusel kaasa tehingu. |
| Hübriidkauplemissüsteem | Süsteem, mida saaks liigitada kahte või enamasse käesoleva tabeli esimesel kuni viiendal real osutatud kauplemissüsteemi liiki. | Selliste hübriidkauplemissüsteemide puhul, milles on eri kauplemissüsteemid ühendatud samal ajal, vastavad nõuded iga hübriidsüsteemi kuuluva kauplemissüsteemi liigi suhtes kohaldatavatele kauplemiseelse läbipaistvuse nõuetele.
  Selliste hübriidkauplemissüsteemide puhul, milles on kaks või enam kauplemissüsteemi ühendatud üksteise järel, vastavad nõuded asjaomase konkreetsel hetkel kasutatava kauplemissüsteemi suhtes kohaldatavatele kauplemiseelse läbipaistvuse nõuetele. |
| Mis tahes muu kauplemissüsteem | Esimeses kuues reas kajastamata mis tahes muud liiki kauplemissüsteem. | Piisav teave korralduste või hinnapakkumiste taseme ning kauplemishuvi kohta; eelkõige viie parima ostu- ja müügipakkumise hinnatase ja/või instrumendiga kaupleva iga turutegija ostu- ja müügipakkumised, kui hinna leidmise mehhanism seda võimaldab.“ |

Süsteemi liik

Süsteemi kirjeldus

Avalikustatav teave

Tellimusraamatupõhine kestevoksjoni kauplemissüsteem

Süsteem, mis inimeste sekkumiseta toimiva tellimusraamatu ja kauplemisalgoritmi abil sobitab pidevalt müügikorraldusi ostukorraldustega parima võimaliku hinna alusel.

Iga finantsinstrumendi puhul korralduste koguarv ja neile vastav maht igal hinnatasemel, vähemalt viie parima ostu- ja müügipakkumiste hinna tasemel.

Noteeringupõhine kauplemissüsteem

Süsteem, kus tehingud sõlmitakse fikseeritud noteeringute alusel, mis tehakse osalistele pidevalt kättesaadavaks, ning mis nõuab turutegijatelt sellises mahus noteeringute hoidmist, mis tasakaalustab liikmete ja osaliste vajaduse kaubelda ärilises mahus ning turutegija riski.

Iga finantsinstrumendi puhul iga selle instrumendi turutegija parim ostu- ja müügipakkumine hinna järgi koos nende hindadega seonduvate mahtudega.

Avalikustatavad hinnapakkumised on need, mis kujutavad endast siduvaid kohustusi finantsinstrumente osta ja müüa ning näitavad ära finantsinstrumentide hinna ja mahu, mille juures registreeritud turutegijad on valmis ostma või müüma. Erandlike turutingimuste korral võivad piiratud aja jooksul olla lubatud ka orienteerivad või ühepoolsed hinnad.

Perioodioksjonipõhine kauplemissüsteem

Inimeste sekkumiseta toimiv süsteem, mis sobitab korraldusi perioodioksjoni ja kauplemisalgoritmi põhjal.

Iga finantsinstrumendi puhul hind, millega oksjonipõhine kauplemissüsteem vastab kõige paremini kauplemisalgoritmile, ja maht, mille ulatuses selles süsteemis osalejad võiksid selle hinna korral potentsiaalselt tehinguid teha.

Hinnapäringupõhine kauplemissüsteem

Kauplemissüsteem, kus hinnapakkumine või -pakkumised esitatakse vastusena hinnapäringule, mille on esitanud üks või mitu teist liiget või osalejat. Hinnapakkumist saab kasutada üksnes päringu teinud liige või turuosaline. Hinnapäringu esitanud liige või osaleja võib sõlmida tehingu, aktsepteerides talle päringu alusel esitatud hinnapakkumise või -pakkumised.

Iga liikme või osaleja hinnapakkumised ja seonduvad mahud, mis aktsepteerimise korral tooksid süsteemi eeskirjade alusel kaasa tehingu. Kõik hinnapäringule vastuseks esitatud hinnapakkumised võib avalikustada samal ajal, aga hiljemalt siis, kui need muutuvad täidetavaks.

Häälkauplemissüsteem

Kauplemissüsteem, kus liikmetevahelised tehingud toimuvad häälega peetavate läbirääkimiste kaudu.

Iga liikme või osaleja ostu- ja müügipakkumised ning seonduvad mahud, mis aktsepteerimise korral tooksid süsteemi eeskirjade alusel kaasa tehingu.

Hübriidkauplemissüsteem

Süsteem, mida saaks liigitada kahte või enamasse käesoleva tabeli esimesel kuni viiendal real osutatud kauplemissüsteemi liiki.

Selliste hübriidkauplemissüsteemide puhul, milles on eri kauplemissüsteemid ühendatud samal ajal, vastavad nõuded iga hübriidsüsteemi kuuluva kauplemissüsteemi liigi suhtes kohaldatavatele kauplemiseelse läbipaistvuse nõuetele.

Selliste hübriidkauplemissüsteemide puhul, milles on kaks või enam kauplemissüsteemi ühendatud üksteise järel, vastavad nõuded asjaomase konkreetsel hetkel kasutatava kauplemissüsteemi suhtes kohaldatavatele kauplemiseelse läbipaistvuse nõuetele.

Mis tahes muu kauplemissüsteem

Esimeses kuues reas kajastamata mis tahes muud liiki kauplemissüsteem.

Piisav teave korralduste või hinnapakkumiste taseme ning kauplemishuvi kohta; eelkõige viie parima ostu- ja müügipakkumise hinnatase ja/või instrumendiga kaupleva iga turutegija ostu- ja müügipakkumised, kui hinna leidmise mehhanism seda võimaldab.“

---

II LISA

II lisa muudetakse järgmiselt.

| 1) | Tabel 2 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 2


  Kauplemisjärgse läbipaistvuse eesmärgil esitatavate andmete loetelu











  Nr | Lahtri tähis | Finantsinstrumendid | Kirjeldus ja avaldatavad andmed | Täitmis- või avalikustamiskoha liik | Täidetavate andmete vorming, nagu on määratletud tabelis 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kauplemise kuupäev ja kellaaeg | Kõikide finantsinstrumentide puhul | Tehingu tegemise kuupäev ja kellaaeg.
  Kauplemiskohas tehtud tehingute puhul on detailsuse tase kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/574 (1) artiklis 2 sätestatud nõuetega.
  Tehingute puhul, mida ei tehtud kauplemiskohas, on kuupäev ja kellaaeg see kuupäev ja kellaaeg, millal pooled lepivad kokku järgmiste lahtrite sisus: kogus, hind, valuutad (nagu on täpsustatud delegeeritud määruse (EL) 2017/590 I lisa tabeli 2 lahtrites 31, 34 ja 44), instrumendi tunnuskood, instrumendi klass ja alusinstrumendi kood, kui see on asjakohane. Tehingute puhul, mida ei tehtud kauplemiskohas, esitatakse kellaaeg vähemalt lähima sekundi täpsusega.
  Kui tehing tuleneb korraldusest, mille täitev ühing on edastanud kliendi nimel kolmandale isikule, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artiklis 4 sätestatud edastamise tingimused ei olnud täidetud, on see tehingu kuupäev ja kellaaeg, mitte korralduse edastamise aeg. | Reguleeritud turg
  Mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem
  Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja
  Kauplemiskoondteabe pakkuja | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Finantsinstrumendi tunnuskood | Kõikide finantsinstrumentide puhul | Finantsinstrumendi tuvastamiseks kasutatav kood | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | {ISIN} |
| 3 | Hind | Kõikide finantsinstrumentide puhul | Hind, millega tehing tehti, välja arvatud (kui see on asjakohane) vahendustasu ja kogunenud intressid.
  Hind, millega tehing tehti, esitatakse tavalise turustandardi kohaselt. Selles lahtris esitatav väärtus peab olema kooskõlas lahtris „Hinnanoteering“ esitatud väärtusega.
  Kui andmed hinna kohta puuduvad, ent ollakse nende ootel (PNDG), või kui hinda ei kohaldata (NOAP), siis seda lahtrit ei täideta. | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | {DECIMAL-18/13} juhul, kui hind on väljendatud rahalises väärtuses
  {DECIMAL-11/10} juhul, kui hind on väljendatud protsentides või tootlusena
  {DECIMAL-18/17} juhul, kui hind on väljendatud baaspunktides |
| 4 | Puuduv hind | Kõikide finantsinstrumentide puhul | Kui andmed hinna kohta puuduvad, ent ollakse nende ootel, on väärtus PNDG.
  Kui andmed hinna kohta puuduvad, on väärtus NOAP. | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | PNDG juhul, kui hind ei ole kättesaadav
  NOAP juhul, kui hinda ei kohaldata |
| 5 | Hinna valuuta | Kõikide finantsinstrumentide puhul | Peamine valuuta, milles hind on väljendatud (asjakohane juhul, kui hind on väljendatud rahalises väärtuses). | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Hinnanoteering | Kõikide finantsinstrumentide puhul | Märge, kas hinda väljendatakse rahalise väärtusena, protsentides, baaspunktides või tootlusena.
  Hinnanoteering esitatakse tavalise turustandardi kohaselt.
  Krediidiriski vahetustehingute puhul märgitakse lahtrisse BAPO.
  Võlakirjade (v.a börsil kaubeldavad võlakirjad ja börsil kaubeldavad kaubad) puhul märgitakse siia lahtrisse tingliku väärtuse protsent (PERC). Kui protsentides väljendatud hind ei ole tavaline turustandard, märgitakse siia lahtrisse tavalise turustandardi kohaselt YIEL, BAPO või MONE.
  Selles lahtris esitatav väärtus peab olema kooskõlas lahtris „Hind“ esitatud väärtusega.
  Kui hind on väljendatud rahalises väärtuses, esitatakse see peamise valuuta ühikus.
  Kui andmed hinna kohta puuduvad, ent ollakse nende ootel (PNDG), või kui hinda ei kohaldata (NOAP), siis seda lahtrit ei täideta. | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | „MONE“ – rahalise väärtusena
  „PERC“ – protsentides „YIEL“ – tootlusena
  „BAPO“ – baaspunktides |
| 7 | Kogus | Kõikide finantsinstrumentide puhul, välja arvatud käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud juhtudel. | Ühikutena kaubeldavate finantsinstrumentide puhul finantsinstrumendi ühikute arv. Muul juhul tühi. | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | {DECIMAL-18/17} |
| 8 | Kogus mõõtühikutes | Kauba tuletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide, lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide ning lubatud heitkoguste väärtpaberite ühikutes kindlaksmääratud lepingute puhul, välja arvatud käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud juhtudel. | Selle kauba või lubatud heitkoguste väärtpaberi, millega kaubeldakse, samaväärne summa mõõtühikutes. | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | {DECIMAL-18/17} |
| 9 | Koguse märkimine mõõtühikutes | Kauba tuletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide, lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide ning lubatud heitkoguste väärtpaberite ühikutes kindlaksmääratud lepingute puhul, välja arvatud käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud juhtudel. | Mõõtühikud, milles kogust väljendatakse. | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | „TOCD“ – CO2 ekvivalenttonnid lubatud heitkoguste väärtpaberitega seotud lepingu puhul
  „TONE“ – tonnid
  „MWHO“ – megavatt-tunnid
  „MBTU“ – üks miljon Briti soojusühikut
  „THMS“ – thermid
  „DAYS“ – päevad
  või
  {ALPHANUM-4} muul juhul |
| 10 | Tinglik väärtus | Kõikide finantsinstrumentide puhul, välja arvatud käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud juhtudel. | Sellesse lahtrisse märgitakse:






  i) | võlakirjade (välja arvatud börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad) puhul nimiväärtus, mis on lunastamisel investorile tagasi makstav summa; |

1)

Tabel 2 asendatakse järgmisega:

„Tabel 2

Kauplemisjärgse läbipaistvuse eesmärgil esitatavate andmete loetelu

Nr

Lahtri tähis

Finantsinstrumendid

Kirjeldus ja avaldatavad andmed

Täitmis- või avalikustamiskoha liik

Täidetavate andmete vorming, nagu on määratletud tabelis 1

1

Kauplemise kuupäev ja kellaaeg

Kõikide finantsinstrumentide puhul

Tehingu tegemise kuupäev ja kellaaeg.

Kauplemiskohas tehtud tehingute puhul on detailsuse tase kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/574 (1) artiklis 2 sätestatud nõuetega.

Tehingute puhul, mida ei tehtud kauplemiskohas, on kuupäev ja kellaaeg see kuupäev ja kellaaeg, millal pooled lepivad kokku järgmiste lahtrite sisus: kogus, hind, valuutad (nagu on täpsustatud delegeeritud määruse (EL) 2017/590 I lisa tabeli 2 lahtrites 31, 34 ja 44), instrumendi tunnuskood, instrumendi klass ja alusinstrumendi kood, kui see on asjakohane. Tehingute puhul, mida ei tehtud kauplemiskohas, esitatakse kellaaeg vähemalt lähima sekundi täpsusega.

Kui tehing tuleneb korraldusest, mille täitev ühing on edastanud kliendi nimel kolmandale isikule, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artiklis 4 sätestatud edastamise tingimused ei olnud täidetud, on see tehingu kuupäev ja kellaaeg, mitte korralduse edastamise aeg.

Reguleeritud turg

Mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

Kauplemiskoondteabe pakkuja

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Finantsinstrumendi tunnuskood

Kõikide finantsinstrumentide puhul

Finantsinstrumendi tuvastamiseks kasutatav kood

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{ISIN}

3

Hind

Kõikide finantsinstrumentide puhul

Hind, millega tehing tehti, välja arvatud (kui see on asjakohane) vahendustasu ja kogunenud intressid.

Hind, millega tehing tehti, esitatakse tavalise turustandardi kohaselt. Selles lahtris esitatav väärtus peab olema kooskõlas lahtris „Hinnanoteering“ esitatud väärtusega.

Kui andmed hinna kohta puuduvad, ent ollakse nende ootel (PNDG), või kui hinda ei kohaldata (NOAP), siis seda lahtrit ei täideta.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{DECIMAL-18/13} juhul, kui hind on väljendatud rahalises väärtuses

{DECIMAL-11/10} juhul, kui hind on väljendatud protsentides või tootlusena

{DECIMAL-18/17} juhul, kui hind on väljendatud baaspunktides

4

Puuduv hind

Kõikide finantsinstrumentide puhul

Kui andmed hinna kohta puuduvad, ent ollakse nende ootel, on väärtus PNDG.

Kui andmed hinna kohta puuduvad, on väärtus NOAP.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

PNDG juhul, kui hind ei ole kättesaadav

NOAP juhul, kui hinda ei kohaldata

5

Hinna valuuta

Kõikide finantsinstrumentide puhul

Peamine valuuta, milles hind on väljendatud (asjakohane juhul, kui hind on väljendatud rahalises väärtuses).

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{CURRENCYCODE_3}

6

Hinnanoteering

Kõikide finantsinstrumentide puhul

Märge, kas hinda väljendatakse rahalise väärtusena, protsentides, baaspunktides või tootlusena.

Hinnanoteering esitatakse tavalise turustandardi kohaselt.

Krediidiriski vahetustehingute puhul märgitakse lahtrisse BAPO.

Võlakirjade (v.a börsil kaubeldavad võlakirjad ja börsil kaubeldavad kaubad) puhul märgitakse siia lahtrisse tingliku väärtuse protsent (PERC). Kui protsentides väljendatud hind ei ole tavaline turustandard, märgitakse siia lahtrisse tavalise turustandardi kohaselt YIEL, BAPO või MONE.

Selles lahtris esitatav väärtus peab olema kooskõlas lahtris „Hind“ esitatud väärtusega.

Kui hind on väljendatud rahalises väärtuses, esitatakse see peamise valuuta ühikus.

Kui andmed hinna kohta puuduvad, ent ollakse nende ootel (PNDG), või kui hinda ei kohaldata (NOAP), siis seda lahtrit ei täideta.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

„MONE“ – rahalise väärtusena

„PERC“ – protsentides „YIEL“ – tootlusena

„BAPO“ – baaspunktides

7

Kogus

Kõikide finantsinstrumentide puhul, välja arvatud käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud juhtudel.

Ühikutena kaubeldavate finantsinstrumentide puhul finantsinstrumendi ühikute arv. Muul juhul tühi.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{DECIMAL-18/17}

8

Kogus mõõtühikutes

Kauba tuletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide, lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide ning lubatud heitkoguste väärtpaberite ühikutes kindlaksmääratud lepingute puhul, välja arvatud käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud juhtudel.

Selle kauba või lubatud heitkoguste väärtpaberi, millega kaubeldakse, samaväärne summa mõõtühikutes.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{DECIMAL-18/17}

9

Koguse märkimine mõõtühikutes

Kauba tuletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide, lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide ning lubatud heitkoguste väärtpaberite ühikutes kindlaksmääratud lepingute puhul, välja arvatud käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud juhtudel.

Mõõtühikud, milles kogust väljendatakse.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

„TOCD“ – CO2 ekvivalenttonnid lubatud heitkoguste väärtpaberitega seotud lepingu puhul

„TONE“ – tonnid

„MWHO“ – megavatt-tunnid

„MBTU“ – üks miljon Briti soojusühikut

„THMS“ – thermid

„DAYS“ – päevad

või

{ALPHANUM-4} muul juhul

10

Tinglik väärtus

Kõikide finantsinstrumentide puhul, välja arvatud käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud juhtudel.

Sellesse lahtrisse märgitakse:

i)

võlakirjade (välja arvatud börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad) puhul nimiväärtus, mis on lunastamisel investorile tagasi makstav summa;

| ii) | börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate võlakirjade ning väärtpaberistatud tuletisinstrumentide puhul ostjate ja müüjate vahel vahetatud instrumentide arvu ja selle konkreetse tehingu puhul vahetatud instrumendi hinna korrutis. Teisisõnu lahtrite „Hind“ ja „Kogus“ korrutis; |
| --- | --- |

ii)

börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate võlakirjade ning väärtpaberistatud tuletisinstrumentide puhul ostjate ja müüjate vahel vahetatud instrumentide arvu ja selle konkreetse tehingu puhul vahetatud instrumendi hinna korrutis. Teisisõnu lahtrite „Hind“ ja „Kogus“ korrutis;

| iii) | struktureeritud finantstoodete puhul nimiväärtus ühiku kohta korrutatuna instrumentide arvuga tehingu ajal; |
| --- | --- |

iii)

struktureeritud finantstoodete puhul nimiväärtus ühiku kohta korrutatuna instrumentide arvuga tehingu ajal;

| iv) | krediidiriski vahetustehingute puhul tinglik väärtus, mille puhul on kaitse omandatud või võõrandatud; |
| --- | --- |

iv)

krediidiriski vahetustehingute puhul tinglik väärtus, mille puhul on kaitse omandatud või võõrandatud;

| v) | optsioonide, vahetusoptsioonide, muude kui alapunktis iv osutatud vahetustehingute, futuuride ja forvardite puhul lepingu tinglik väärtus; |
| --- | --- |

v)

optsioonide, vahetusoptsioonide, muude kui alapunktis iv osutatud vahetustehingute, futuuride ja forvardite puhul lepingu tinglik väärtus;

| vi) | lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul summa koguse eest lepingus sätestatud hinna korral tehingu ajal. Teisisõnu lahtrite „Hind“ ja „Kogus mõõtühikutes“ korrutis; |
| --- | --- |

vi)

lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul summa koguse eest lepingus sätestatud hinna korral tehingu ajal. Teisisõnu lahtrite „Hind“ ja „Kogus mõõtühikutes“ korrutis;

| vii) | hinnavahekihlvedude puhul rahaline väärtus alusvaraks oleva finantsinstrumendi punkti muutuse kohta tehingu ajal; |
| --- | --- |

vii)

hinnavahekihlvedude puhul rahaline väärtus alusvaraks oleva finantsinstrumendi punkti muutuse kohta tehingu ajal;

| viii) | hinnavahelepingute puhul ostjate ja müüjate vahel vahetatud instrumentide arvu ja selle konkreetse tehingu puhul vahetatud instrumendi hinna korrutis. Teisisõnu lahtrite „Hind“ ja „Kogus“ korrutis. |
| --- | --- |

viii)

hinnavahelepingute puhul ostjate ja müüjate vahel vahetatud instrumentide arvu ja selle konkreetse tehingu puhul vahetatud instrumendi hinna korrutis. Teisisõnu lahtrite „Hind“ ja „Kogus“ korrutis.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{DECIMAL-18/5}

11

Tinglik valuuta

Kõikide finantsinstrumentide puhul, välja arvatud käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud juhtudel.

Peamine valuuta, milles tinglik väärtus on nomineeritud.

Välisvaluutas tuletislepingu, mitmes valuutas vahetustehingu, sellise vahetusoptsiooni, mille alusvara on mitmes valuutas vahetustehing, valuuta hinnavahelepingu või hinnavahekihlveo lepingu puhul esimese poole tinglik valuuta.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{CURRENCYCODE_3}

12

Liik

Üksnes lubatud heitkoguste väärtpaberite või lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide puhul

Lahter on asjakohane üksnes lubatud heitkoguste väärtpaberite või lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide puhul.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

„EUAE“ – LHÜ

„CERE“ – THV

„ERUE“ – HVÜ

„EUAA“ – lennunduse LHÜ

„OTHR“ – muu

13

Täitmiskoht

Kõikide finantsinstrumentide puhul

Selle täitmiskoha tunnuskood, kus tehing täideti.

ELi kauplemiskohas tehtud tehingute puhul kasutada ISO 10383 segmendi MICi. Kui segmendi MIC puudub, siis kasutada korraldaja MICi.

Kasutada SINTi finantsinstrumentide puhul, mis lubati kauplemiskohas kauplemisele või millega kauplemiskohas kaubeldi, kui selle finantsinstrumendi tehing tehakse kliendi korralduste süsteemse täitja juures.

Kasutada MIC-koodi XOFF finantsinstrumentide puhul, mis lubati kauplemiskohas kauplemisele või millega kauplemiskohas kaubeldi, kui selle finantsinstrumendi tehingut ei tehta ELi kauplemiskohas ega kliendi korralduste süsteemse täitja juures. Kui tehing tehakse organiseeritud kauplemisplatvormil, mis asub väljaspool ELi, siis tuleb lisaks XOFFile täita ka lahter „Kolmanda riigi kauplemiskoht, kus toimub täitmine“.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{MIC} – ELi kauplemiskohad või

„SINT“ – kliendi korralduste süsteemne täitja

„XOFF“ – muul juhul

14

Kolmanda riigi kauplemiskoht, kus toimub täitmine

Kõikide finantsinstrumentide puhul

Selle kolmanda riigi täitmiskoha tunnuskood, kus tehing täideti.

Kasutada ISO 10383 segmendi MICi. Kui segmendi MIC puudub, siis kasutada korraldaja MICi.

Kui tehingut ei tehta kolmanda riigi kauplemiskohas, siis lahtrit ei täideta.

Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{MIC}

15

Avalikustamise kuupäev ja kellaaeg

Kõikide finantsinstrumentide puhul

Kuupäev ja kellaaeg, millal kauplemiskoht või tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja tehingu avalikustas.

Kauplemiskohas tehtud tehingute puhul detailsuse tase kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2017/574 artiklis 2 sätestatud nõuetega.

Tehingute puhul, mida ei tehtud kauplemiskohas, esitatakse kellaaeg vähemalt lähima sekundi täpsusega.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Avalikustamise koht

Kõikide finantsinstrumentide puhul

Kood, mida kasutatakse tehingut avalikustava kauplemiskoha või tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja tuvastamiseks.

kauplemiskoondteabe pakkuja

Kauplemiskoht: {MIC}

Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja: {MIC}, kui see on olemas. Vastasel korral neljakohaline kood, mis on avaldatud ESMA veebisaidil andmearuandlusteenuste osutajate loetelus.

17

Tehingu tunnuskood

Kõikide finantsinstrumentide puhul

Tähtnumbriline kood, mille on määranud kauplemiskohad (kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/580 (2) artikliga 12) ja tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ning mida kasutatakse kõikides järgmistes viidetes asjaomasele tehingule.

Tehingu tunnuskood on kordumatu, ühtne ja püsiv ISO 10383 segmendi MICi ning kauplemispäeva puhul. Kui kauplemiskoht ei kasuta segmendi MICi, on tehingu tunnuskood kordumatu, ühtne ja püsiv korraldaja MICi ning kauplemispäeva puhul.

Kui tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja ei kasuta MICi, siis on see kordumatu, ühtne ja püsiv neljakohalise koodi puhul, mida kasutatakse tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja tuvastamiseks kauplemispäeval.

Kauplemiskoha tehingu tunnuskoodi komponendid ei tohi avalikustada sellise tehingu vastaspoolte andmeid, mille tunnuskood säilitatakse.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Kliiritav tehing

Tuletisinstrumentide puhul

Kood, millega tähistatakse see, kas tehing kliiritakse.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

„TRUE“ – tehing kliiritakse

„FALSE“ – tehingut ei kliirita

| 2) | Tabel 3 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 3


  Kauplemisjärgse läbipaistvuse eesmärgil kasutatavate märgiste loetelu









  Märgis | Nimetus | Täitmis- või avalikustamiskoha liik | Kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „BENC“ | Võrdlustehingu märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Tehingud, mis on tehtud viitega hinnale, mis on arvutatud mitme ajapunkti kohta vastavalt teatavale võrdlusalusele, nagu mahuga kaalutud keskmine hind või ajaga kaalutud keskmine hind. |
| „ACTX“ | Asutuse risttehingu märgis | tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Tehingud, mille puhul investeerimisühing on ühendanud kaks klientide korraldust ostu ja müügiga, mis toimuvad ühe tehinguna ning hõlmavad sama mahtu ja hinda. |
| „NPFT“ | Hinda mittekujundava tehingu märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, kauplemiskoondteabe pakkuja | Hinda mittekujundavad tehingud, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artikli 2 lõikes 5. |
| „LRGS“ | Kauplemisjärgse suuremahulise tehingu märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem
  Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja
  kauplemiskoondteabe pakkuja | Tehingud, mis on tehtud suuremahuliste tehingute kauplemisjärgset viivitust kohaldades. |
| „ILQD“ | Mittelikviidse instrumendi tehingu märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Tehingud, mis on tehtud selliste instrumentide viivitust kohaldades, millel ei ole likviidset turgu. |
| „SIZE“ | Kauplemisjärgse instrumendile omase mahuga tehingu märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem
  tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Tehingud, mis on tehtud instrumendile omase mahu puhul kauplemisjärgset viivitust kohaldades. |
| „TPAC“ | Kombineeritud tehingu märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Kombineeritud tehingud, mille puhul ei ole tegemist artiklis 1 määratletud füüsilise instrumendi vahetusega. |
| „XFPH“ | Füüsilise instrumendi vahetuse märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Artiklis 1 määratletud füüsilise instrumendi vahetus. |
| „CANC“ | Tühistamismärgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Varem avalikustatud tehingu tühistamise korral. |
| „AMND“ | Muutmismärgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Varem avalikustatud tehingu muutmise korral. |
| „PORT“ | Portfellitehingu märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Viie või enama erineva finantsinstrumendiga tehtav tehing, mida teeb sama klient samal ajal ja ühtse kogumihinnaga ning mis ei ole artikli 1 lõikes 1 osutatud kombineeritud tehing. |

2)

Tabel 3 asendatakse järgmisega:

„Tabel 3

Kauplemisjärgse läbipaistvuse eesmärgil kasutatavate märgiste loetelu

Märgis

Nimetus

Täitmis- või avalikustamiskoha liik

Kirjeldus

„BENC“

Võrdlustehingu märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Tehingud, mis on tehtud viitega hinnale, mis on arvutatud mitme ajapunkti kohta vastavalt teatavale võrdlusalusele, nagu mahuga kaalutud keskmine hind või ajaga kaalutud keskmine hind.

„ACTX“

Asutuse risttehingu märgis

tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Tehingud, mille puhul investeerimisühing on ühendanud kaks klientide korraldust ostu ja müügiga, mis toimuvad ühe tehinguna ning hõlmavad sama mahtu ja hinda.

„NPFT“

Hinda mittekujundava tehingu märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, kauplemiskoondteabe pakkuja

Hinda mittekujundavad tehingud, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artikli 2 lõikes 5.

„LRGS“

Kauplemisjärgse suuremahulise tehingu märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

kauplemiskoondteabe pakkuja

Tehingud, mis on tehtud suuremahuliste tehingute kauplemisjärgset viivitust kohaldades.

„ILQD“

Mittelikviidse instrumendi tehingu märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Tehingud, mis on tehtud selliste instrumentide viivitust kohaldades, millel ei ole likviidset turgu.

„SIZE“

Kauplemisjärgse instrumendile omase mahuga tehingu märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Tehingud, mis on tehtud instrumendile omase mahu puhul kauplemisjärgset viivitust kohaldades.

„TPAC“

Kombineeritud tehingu märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Kombineeritud tehingud, mille puhul ei ole tegemist artiklis 1 määratletud füüsilise instrumendi vahetusega.

„XFPH“

Füüsilise instrumendi vahetuse märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Artiklis 1 määratletud füüsilise instrumendi vahetus.

„CANC“

Tühistamismärgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Varem avalikustatud tehingu tühistamise korral.

„AMND“

Muutmismärgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Varem avalikustatud tehingu muutmise korral.

„PORT“

Portfellitehingu märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Viie või enama erineva finantsinstrumendiga tehtav tehing, mida teeb sama klient samal ajal ja ühtse kogumihinnaga ning mis ei ole artikli 1 lõikes 1 osutatud kombineeritud tehing.

| TÄIENDAVA VIIVITUSE MÄRGISED |
| --- |
| Artikli 11 lõike 1 punkti a alapunkt i | „LMTF“ | Piiratud andmete märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Esimeses aruandes avalikustatakse piiratud andmed kooskõlas artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktiga i. |
| „FULF“ | Täielike andmete märgis | Tehingud, mille piiratud andmed on varem avalikustatud kooskõlas artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktiga i. |
| Artikli 11 lõike 1 punkti a alapunkt ii | „DATF“ | Päevaste tehingute koondandmete märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Päevaste tehingute koondandmete avalikustamine kooskõlas artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktiga ii. |
| „FULA“ | Täielike andmete märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Üksikud tehingud, mille koondandmed on varem avalikustatud kooskõlas artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktiga ii. |
| Artikli 11 lõike 1 punkt b | „VOLO“ | Mahu ärajätmise märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Tehing, mille piiratud andmed avalikustatakse kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga b. |
| „FULV“ | Täielike andmete märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Tehing, mille piiratud andmed on varem avalikustatud kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga b. |
| Artikli 11 lõike 1 punkt c | „FWAF“ | Nelja nädala koondandmete märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Tehingute koondandmete avalikustamine kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga c. |
| „FULJ“ | Täielike andmete märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Üksikud tehingud, mille puhul on varem lubatud kasutada koondandmete avaldamist kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga c. |
| |
| Artikli 11 lõike 1 punkt d | „IDAF“ | Määramata aja jooksul koondandmete esitamise märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Tehingud, mille puhul on lubatud mitme tehingu avalikustamine kokkuvõtlikul kujul määramata aja jooksul kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga d. |
| Artikli 11 lõike 1 punkti b ja lõike 2 punkti c järjestikune kasutamine riigi võlakohustuste puhul | „VOLW“ | Mahu ärajätmise märgis | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Tehing, mille puhul avalikustatakse piiratud andmed kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga b ja mille puhul lubatakse järgnevalt mitme tehingu avalikustamist kokkuvõtlikul kujul määramata aja jooksul kooskõlas artikli 11 lõike 2 punktiga c. |
| „COAF“ | Järjestikuse koondandmete esitamise märgis (kauplemisjärgne mahu ärajätmine riigi võlakohustuste puhul) | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Tehingud, mille puhul on varem avalikustatud piiratud andmed kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga b ja mille puhul on järgnevalt lubatud mitme tehingu avalikustamine kokkuvõtlikul kujul määramata aja jooksul kooskõlas artikli 11 lõike 2 punktiga c..“ |

TÄIENDAVA VIIVITUSE MÄRGISED

Artikli 11 lõike 1 punkti a alapunkt i

„LMTF“

Piiratud andmete märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Esimeses aruandes avalikustatakse piiratud andmed kooskõlas artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktiga i.

„FULF“

Täielike andmete märgis

Tehingud, mille piiratud andmed on varem avalikustatud kooskõlas artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktiga i.

Artikli 11 lõike 1 punkti a alapunkt ii

„DATF“

Päevaste tehingute koondandmete märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Päevaste tehingute koondandmete avalikustamine kooskõlas artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktiga ii.

„FULA“

Täielike andmete märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Üksikud tehingud, mille koondandmed on varem avalikustatud kooskõlas artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktiga ii.

Artikli 11 lõike 1 punkt b

„VOLO“

Mahu ärajätmise märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Tehing, mille piiratud andmed avalikustatakse kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga b.

„FULV“

Täielike andmete märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Tehing, mille piiratud andmed on varem avalikustatud kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga b.

Artikli 11 lõike 1 punkt c

„FWAF“

Nelja nädala koondandmete märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Tehingute koondandmete avalikustamine kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga c.

„FULJ“

Täielike andmete märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Üksikud tehingud, mille puhul on varem lubatud kasutada koondandmete avaldamist kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga c.

Artikli 11 lõike 1 punkt d

„IDAF“

Määramata aja jooksul koondandmete esitamise märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Tehingud, mille puhul on lubatud mitme tehingu avalikustamine kokkuvõtlikul kujul määramata aja jooksul kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga d.

Artikli 11 lõike 1 punkti b ja lõike 2 punkti c järjestikune kasutamine riigi võlakohustuste puhul

„VOLW“

Mahu ärajätmise märgis

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Tehing, mille puhul avalikustatakse piiratud andmed kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga b ja mille puhul lubatakse järgnevalt mitme tehingu avalikustamist kokkuvõtlikul kujul määramata aja jooksul kooskõlas artikli 11 lõike 2 punktiga c.

„COAF“

Järjestikuse koondandmete esitamise märgis (kauplemisjärgne mahu ärajätmine riigi võlakohustuste puhul)

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Tehingud, mille puhul on varem avalikustatud piiratud andmed kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga b ja mille puhul on järgnevalt lubatud mitme tehingu avalikustamine kokkuvõtlikul kujul määramata aja jooksul kooskõlas artikli 11 lõike 2 punktiga c..“

| 3) | Tabel 4 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 4


  Mahu mõõtmine







  Instrumendi liik | Maht |
| --- | --- | --- |
| Kõik võlakirjad, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad ning struktureeritud finantstooted | Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10. |
| Börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate võlakirjade liigid | Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10. |
| Väärtpaberistatud tuletisinstrumendid | Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10. |
| Intressimäära tuletisinstrumendid | Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10. |
| Välisvaluuta tuletisinstrumendid | Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10. |
| Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid | Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10. |
| Kauba tuletisinstrumendid | Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10. |
| Krediidituletisinstrumendid | Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10. |
| Hinnavaheleping | Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10. |
| C10 tuletisinstrumendid | Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10. |
| Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid | Kogus mõõtühikutes vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 8. |
| Lubatud heitkoguste väärtpaberid | Kogus mõõtühikutes vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 8.“. |

3)

Tabel 4 asendatakse järgmisega:

„Tabel 4

Mahu mõõtmine

Instrumendi liik

Maht

Kõik võlakirjad, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad ning struktureeritud finantstooted

Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10.

Börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate võlakirjade liigid

Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10.

Väärtpaberistatud tuletisinstrumendid

Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10.

Intressimäära tuletisinstrumendid

Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10.

Välisvaluuta tuletisinstrumendid

Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10.

Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid

Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10.

Kauba tuletisinstrumendid

Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10.

Krediidituletisinstrumendid

Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10.

Hinnavaheleping

Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10.

C10 tuletisinstrumendid

Kaubeldava lepingu tinglik väärtus vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 10.

Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

Kogus mõõtühikutes vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 8.

Lubatud heitkoguste väärtpaberid

Kogus mõõtühikutes vastavalt käesoleva määruse II lisa tabeli 2 lahtrile 8.“.

---

(1)  Komisjoni 7. juuni 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/574, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses äritegevuses kasutatavate kellade täpsust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (ELT L 87, 31.3.2017, lk. 148).

(2)  Komisjoni 24. juuni 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/580, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad finantsinstrumentidega seotud korralduste asjaomaste andmete säilitamist (ELT L 87, 31.3.2017, lk, p. 193).

Delegeeritud määrus (EL) nr 148/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave.“

---

III LISA

III lisa muudetakse järgmiselt.

| 1) | 1. osas asendatakse punkt 13 järgmisega:






  „13. | „Vahetusoptsioon“ või „vahetustehingu optsioon“ tähendab optsioonilepingut, mis annab omanikule õiguse, aga ei pane kohustust sõlmida vahetustehing teataval tulevasel kuupäeval või kuni sellise kuupäevani.“ |
| --- | --- | --- |

1)

1. osas asendatakse punkt 13 järgmisega:

„13.

„Vahetusoptsioon“ või „vahetustehingu optsioon“ tähendab optsioonilepingut, mis annab omanikule õiguse, aga ei pane kohustust sõlmida vahetustehing teataval tulevasel kuupäeval või kuni sellise kuupäevani.“

| 2) | Tabel 2.2 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 2.2


  Võlakirjad (kõik võlakirjaliigid, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad) – klassid, millel ei ole likviidset turgu












  Varaklass – võlakirjad (kõik võlakirjaliigid, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad) |
| --- | --- |
| Iga üksiku võlakirja puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu artikli 13 lõike 18 kohaselt, kui seda iseloomustab teatav võlakirjaliigi ja emissioonimahu kombinatsioon, mis on täpsustatud igal tabeli real. |
| Võlakirjaliik | | Emissioonimaht – RTS23#14 |
| Riigivõlakiri
  RTS2#3 = BOND ja RTS2#9 = EUSB | Võlakiri, mis ei ole vahetusvõlakiri ega pandikiri ja mille on emiteerinud avaliku sektori emitent:






  a. | liit; |

2)

Tabel 2.2 asendatakse järgmisega:

„Tabel 2.2

Võlakirjad (kõik võlakirjaliigid, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad) – klassid, millel ei ole likviidset turgu

Varaklass – võlakirjad (kõik võlakirjaliigid, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad)

Iga üksiku võlakirja puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu artikli 13 lõike 18 kohaselt, kui seda iseloomustab teatav võlakirjaliigi ja emissioonimahu kombinatsioon, mis on täpsustatud igal tabeli real.

Võlakirjaliik

Emissioonimaht – RTS23#14

Riigivõlakiri

RTS2#3 = BOND ja RTS2#9 = EUSB

Võlakiri, mis ei ole vahetusvõlakiri ega pandikiri ja mille on emiteerinud avaliku sektori emitent:

a.

liit;

| b. | liikmesriik, k.a liikmesriigi valitsusasutus, amet või eriotstarbeline üksus; |
| --- | --- |

b.

liikmesriik, k.a liikmesriigi valitsusasutus, amet või eriotstarbeline üksus;

| c. | riigi üksus, mis ei ole loetletud punktides a ja b. |
| --- | --- |

c.

riigi üksus, mis ei ole loetletud punktides a ja b.

vähem kui (EUR)

1 000 000 000

Muu avaliku sektori võlakiri

RTS2#3 = BOND ja RTS2#9 = OEPB

Võlakiri, mis ei ole vahetusvõlakiri ega pandikiri ja mille on emiteerinud mõni järgmistest avalik-õiguslikest emitentidest:

| a. | liitriigist liikmesriigi puhul liitriigi liige; |
| --- | --- |

a.

liitriigist liikmesriigi puhul liitriigi liige;

| b. | mitme liikmesriigi eriotstarbeline üksus; |
| --- | --- |

b.

mitme liikmesriigi eriotstarbeline üksus;

| c. | rahvusvaheline finantsasutus, mille on asutanud vähemalt kaks liikmesriiki ja mille eesmärk on koondada rahalisi vahendeid ning anda rahalist abi oma liikmetele, kellel on või keda ohustavad ulatuslikud finantsprobleemid; |
| --- | --- |

c.

rahvusvaheline finantsasutus, mille on asutanud vähemalt kaks liikmesriiki ja mille eesmärk on koondada rahalisi vahendeid ning anda rahalist abi oma liikmetele, kellel on või keda ohustavad ulatuslikud finantsprobleemid;

| d. | Euroopa Investeerimispank; |
| --- | --- |

d.

Euroopa Investeerimispank;

| e. | avaliku sektori asutus, mis ei ole riigivõlakirja emitent, nagu on täpsustatud eelmisel real. |
| --- | --- |

e.

avaliku sektori asutus, mis ei ole riigivõlakirja emitent, nagu on täpsustatud eelmisel real.

vähem kui (EUR)

500 000 000

Vahetusvõlakiri

RTS2#3 = BOND ja RTS2#9 = CVTB

Instrument, mis koosneb võlakirjast või väärtpaberistatud võlainstrumendist koos varjatud tuletisinstrumendiga, nt optsioon osta alusaktsia

vähem kui (EUR)

500 000 000

Pandikiri

RTS2#3 = BOND ja RTS2#9 = CVDB

Võlakirjad, millele on osutatud direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4

etappides S1 ja S2

etappides S3 ja S4

vähem kui (EUR)

1 000 000 000

vähem kui (EUR)

500 000 000

Äriühingu võlakiri

RTS2#3 = BOND ja RTS2#9 = CRPB

Võlakiri, mis ei ole vahetusvõlakiri ega pandikiri ja mille on emiteerinud Euroopa äriühing, mis on asutatud kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 2157/2001 (1), või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL (2) I või II lisas loetletud liiki äriühing või samaväärne äriühing kolmandates riikides

etappides S1 ja S2

etappides S3 ja S4

vähem kui (EUR)

1 000 000 000

vähem kui (EUR)

500 000 000

Võlakirjaliik

Selliste finantsinstrumentide kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 13 lõike 18 järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

Muu võlakiri

RTS2#3 = BOND ja RTS2#9 = OTHR

Võlakirja, mis ei kuulu ühegi eespool nimetatud võlakirjaliigi alla, käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

| 3) | Tabel 2.4 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 2.4


  Võlakirjad (börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate võlakirjade liiki võlakirjad) – klassid, millel ei ole likviidset turgu









  Võlakirjaliik | Iga üksiku finantsinstrumendi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest |
| --- | --- | --- |
| Keskmine päevakäive

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1] | Keskmine päevane tehingute arv

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2] |
| Börsil kaubeldavad kaubad – RTS2#3 = ETCS
  Võlainstrument, mis on emiteeritud otseinvesteeringu vastu, mille emitent on teinud kaupadesse või kauba tuletislepingutesse. Börsil kaubeldava kauba hind on otse või kaudselt seotud alusvara tootlusega. Börsil kaubeldav kaup kajastab passiivselt selle kauba või kauba indeksi tootlust, millega ta seotud on. | 500 000 eurot | 10 |
| Börsil kaubeldavad võlakirjad – RTS2#3 = ETNS
  Võlainstrument, mis on emiteeritud otseinvesteeringu vastu, mille emitent on teinud alusvarasse või aluseks olevatesse tuletislepingutesse. Börsil kaubeldava võlakirja hind on otse või kaudselt seotud alusvara tootlusega. Börsil kaubeldav võlakiri kajastab passiivselt selle alusvara tootlust, millega ta seotud on. | 500 000 eurot | 10“ |

3)

Tabel 2.4 asendatakse järgmisega:

„Tabel 2.4

Võlakirjad (börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate võlakirjade liiki võlakirjad) – klassid, millel ei ole likviidset turgu

Võlakirjaliik

Iga üksiku finantsinstrumendi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

Keskmine päevakäive

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

Keskmine päevane tehingute arv

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

Börsil kaubeldavad kaubad – RTS2#3 = ETCS

Võlainstrument, mis on emiteeritud otseinvesteeringu vastu, mille emitent on teinud kaupadesse või kauba tuletislepingutesse. Börsil kaubeldava kauba hind on otse või kaudselt seotud alusvara tootlusega. Börsil kaubeldav kaup kajastab passiivselt selle kauba või kauba indeksi tootlust, millega ta seotud on.

500 000 eurot

10

Börsil kaubeldavad võlakirjad – RTS2#3 = ETNS

Võlainstrument, mis on emiteeritud otseinvesteeringu vastu, mille emitent on teinud alusvarasse või aluseks olevatesse tuletislepingutesse. Börsil kaubeldava võlakirja hind on otse või kaudselt seotud alusvara tootlusega. Börsil kaubeldav võlakiri kajastab passiivselt selle alusvara tootlust, millega ta seotud on.

500 000 eurot

10“

| 4) | Tabel 3.1 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 3.1


  Struktureeritud finantstooted – klassid, millel ei ole likviidset turgu









  Varaklass – struktureeritud finantstooted |
| --- | --- |
| 1. test – struktureeritud finantstoodete varaklassi hindamine |
| Struktureeritud finantstoodete varaklassi hindamine selliste finantsinstrumentide kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi – RTS2#3 = SFPS |
| Tehingud, mida võetakse arvesse kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumidega seotud väärtuste arvutamisel, et hinnata struktureeritud finantstoodete varaklassi | Struktureeritud finantstoodete varaklassi hinnatakse, kohaldades järgmisi kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künniseid |
| Keskmine päevane tinglik väärtus

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1] | Keskmine päevane tehingute arv

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2] |
| Kõikide struktureeritud finantstoodetega tehtud tehingud | 300 000 000 eurot | 500 |
| 2. test – struktureeritud finantstooted, millel ei ole likviidset turgu |
| Kui kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumidega seotud väärtused ületavad mõlemad kvantitatiivseid likviidsuse künniseid, mis on kehtestatud struktureeritud finantstoodete varaklassi hindamise eesmärgil, siis on 1. test läbitud ja tuleb teha 2. test. Iga üksiku finantsinstrumendi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest |
| Keskmine päevane tinglik väärtus

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1] | Keskmine päevane tehingute arv

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2] | Nende päevade hulk protsentides, mille jooksul asjaomasel perioodil kaubeldi

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 3] |
| 100 000 eurot | 2 | 80 %“. |

4)

Tabel 3.1 asendatakse järgmisega:

„Tabel 3.1

Struktureeritud finantstooted – klassid, millel ei ole likviidset turgu

Varaklass – struktureeritud finantstooted

1. test – struktureeritud finantstoodete varaklassi hindamine

Struktureeritud finantstoodete varaklassi hindamine selliste finantsinstrumentide kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi – RTS2#3 = SFPS

Tehingud, mida võetakse arvesse kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumidega seotud väärtuste arvutamisel, et hinnata struktureeritud finantstoodete varaklassi

Struktureeritud finantstoodete varaklassi hinnatakse, kohaldades järgmisi kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künniseid

Keskmine päevane tinglik väärtus

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

Keskmine päevane tehingute arv

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

Kõikide struktureeritud finantstoodetega tehtud tehingud

300 000 000 eurot

500

2. test – struktureeritud finantstooted, millel ei ole likviidset turgu

Kui kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumidega seotud väärtused ületavad mõlemad kvantitatiivseid likviidsuse künniseid, mis on kehtestatud struktureeritud finantstoodete varaklassi hindamise eesmärgil, siis on 1. test läbitud ja tuleb teha 2. test. Iga üksiku finantsinstrumendi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

Keskmine päevane tinglik väärtus

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

Keskmine päevane tehingute arv

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

Nende päevade hulk protsentides, mille jooksul asjaomasel perioodil kaubeldi

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 3]

100 000 eurot

2

80 %“.

| 5) | Tabel 4.1 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 4.1


  Väärtpaberistatud tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu







  Varaklass – väärtpaberistatud tuletisinstrumendid |
| --- | --- |
| Vabalt võõrandatavad väärtpaberid, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c, mis erinevad struktureeritud finantstoodetest ja hõlmavad vähemalt järgmist: |
| a.1) | kaetud lihtostutähed (plain vanilla covered warrants) – finantsasutuse emiteeritud väärtpaberid, mis annavad omanikule õiguse, aga ei pane kohustust






  a) | osta aegumistähtajal või aegumistähtajaks teatavas koguses alusvara eelnevalt kindlaks määratud täitmishinnaga või juhul, kui sularahas arveldus on fikseeritud, siis saama hetke turuhinna ja täitmishinna positiivse vahe makse, või |

5)

Tabel 4.1 asendatakse järgmisega:

„Tabel 4.1

Väärtpaberistatud tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

Varaklass – väärtpaberistatud tuletisinstrumendid

Vabalt võõrandatavad väärtpaberid, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c, mis erinevad struktureeritud finantstoodetest ja hõlmavad vähemalt järgmist:

a.1)

kaetud lihtostutähed (plain vanilla covered warrants) – finantsasutuse emiteeritud väärtpaberid, mis annavad omanikule õiguse, aga ei pane kohustust

a)

osta aegumistähtajal või aegumistähtajaks teatavas koguses alusvara eelnevalt kindlaks määratud täitmishinnaga või juhul, kui sularahas arveldus on fikseeritud, siis saama hetke turuhinna ja täitmishinna positiivse vahe makse, või

| b) | müüa aegumistähtajal või aegumistähtajaks teatavas koguses alusvara eelnevalt kindlaks määratud täitmishinnaga või juhul, kui sularahas arveldus on fikseeritud, saama täitmishinna ja hetke turuhinna positiivse vahe makse ostjalt; |
| --- | --- |

b)

müüa aegumistähtajal või aegumistähtajaks teatavas koguses alusvara eelnevalt kindlaks määratud täitmishinnaga või juhul, kui sularahas arveldus on fikseeritud, saama täitmishinna ja hetke turuhinna positiivse vahe makse ostjalt;

| a.2) | ostutähed (warrants) – sama alusvaraemitendi emiteeritud väärtpaberid, mis annavad omanikule õiguse, aga ei pane kohustust






  a) | osta aegumistähtajal või aegumistähtajaks teatavas koguses alusvara eelnevalt kindlaks määratud täitmishinnaga või juhul, kui sularahas arveldus on fikseeritud, siis saama hetke turuhinna ja täitmishinna positiivse vahe makse, või |
| --- | --- | --- |

a.2)

ostutähed (warrants) – sama alusvaraemitendi emiteeritud väärtpaberid, mis annavad omanikule õiguse, aga ei pane kohustust

a)

osta aegumistähtajal või aegumistähtajaks teatavas koguses alusvara eelnevalt kindlaks määratud täitmishinnaga või juhul, kui sularahas arveldus on fikseeritud, siis saama hetke turuhinna ja täitmishinna positiivse vahe makse, või

| b) | müüa aegumistähtajal või aegumistähtajaks teatavas koguses alusvara eelnevalt kindlaks määratud täitmishinnaga või juhul, kui sularahas arveldus on fikseeritud, saama täitmishinna ja hetke turuhinna positiivse vahe makse ostjalt; |
| --- | --- |

b)

müüa aegumistähtajal või aegumistähtajaks teatavas koguses alusvara eelnevalt kindlaks määratud täitmishinnaga või juhul, kui sularahas arveldus on fikseeritud, saama täitmishinna ja hetke turuhinna positiivse vahe makse ostjalt;

| b) | finantsvõimenduse tunnistused (leverage certificates) – tunnistused, mis kajastavad alusvara tootlust koos finantsvõimenduse mõjuga; |
| --- | --- |

b)

finantsvõimenduse tunnistused (leverage certificates) – tunnistused, mis kajastavad alusvara tootlust koos finantsvõimenduse mõjuga;

| c) | eksootilised kaetud ostutähed (exotic covered warrants) – kaetud ostutähed, mille põhikomponent on optsioonide kombinatsioon; |
| --- | --- |

c)

eksootilised kaetud ostutähed (exotic covered warrants) – kaetud ostutähed, mille põhikomponent on optsioonide kombinatsioon;

| d) | kaubeldavad õigused, mille alusvara on mittekapitaliinstrument; |
| --- | --- |

d)

kaubeldavad õigused, mille alusvara on mittekapitaliinstrument;

| e) | investeerimistunnistused – tunnistused, mis kajastavad alusvara tootlust ilma finantsvõimenduse mõjuta. |
| --- | --- |

e)

investeerimistunnistused – tunnistused, mis kajastavad alusvara tootlust ilma finantsvõimenduse mõjuta.

RTS2#3 = SDRV

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

Kõiki väärtpaberistatud tuletisinstrumente käsitatakse likviidset turgu omavana“.

| 6) | Tabel 5.1 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 5.1


  Intressimäära tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu










  Varaklass – intressimäära tuletisinstrumendid |
| --- | --- |
| Mis tahes leping, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4, mille lõplik alusvara on intressimäär, võlakiri, laen; mis tahes korv, portfell või indeks, mis hõlmab intressimäära, võlakirja, laenu, või muu toode, mis esindab intressimäära, võlakirja või laenu tootlust. |
| Varade alamklass | Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool | Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest. Alamklasside suhtes, mille puhul on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg, kohaldatakse asjakohasel juhul täiendavat kvalitatiivset likviidsuse kriteeriumi |
| Keskmine päevane tinglik väärtus

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1] | Keskmine päevane tehingute arv

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2] | Täiendav kvalitatiivne likviidsuse kriteerium |
| Võlakirjafutuurid/-forvardid


  / võlakirjafutuuri futuur


  / võlakirjafutuuri forvard


  Võlakirjafutuur


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FUTR


  RTS2#16 = BOND


  või


  Võlakirjaforvard


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FORW


  RTS2#16 = BOND


  või


  Võlakirjafutuuri futuur


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FUTR


  RTS2#16 = BNFD


  või


  Võlakirjafutuuri forvard


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FORW


  RTS2#16 = BNFD | Võlakirjafutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#17) – alusvara emitent |

6)

Tabel 5.1 asendatakse järgmisega:

„Tabel 5.1

Intressimäära tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

Varaklass – intressimäära tuletisinstrumendid

Mis tahes leping, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4, mille lõplik alusvara on intressimäär, võlakiri, laen; mis tahes korv, portfell või indeks, mis hõlmab intressimäära, võlakirja, laenu, või muu toode, mis esindab intressimäära, võlakirja või laenu tootlust.

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool

Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest. Alamklasside suhtes, mille puhul on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg, kohaldatakse asjakohasel juhul täiendavat kvalitatiivset likviidsuse kriteeriumi

Keskmine päevane tinglik väärtus

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

Keskmine päevane tehingute arv

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

Täiendav kvalitatiivne likviidsuse kriteerium

Võlakirjafutuurid/-forvardid

/ võlakirjafutuuri futuur

/ võlakirjafutuuri forvard

Võlakirjafutuur

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

või

Võlakirjaforvard

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

või

Võlakirjafutuuri futuur

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

või

Võlakirjafutuuri forvard

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

Võlakirjafutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#17) – alusvara emitent

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#18) – alusvaraks oleva ülekantava võlakirja tähtaeg on määratletud järgmiselt: | Lühiajaline: alusvaraks olev ülekantav võlakiri tähtajaga kuni 4 aastat loetakse lühiajaliseks |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#18) – alusvaraks oleva ülekantava võlakirja tähtaeg on määratletud järgmiselt:

Lühiajaline: alusvaraks olev ülekantav võlakiri tähtajaga kuni 4 aastat loetakse lühiajaliseks

| | Keskmise tähtajaga: alusvaraks olev ülekantav võlakiri tähtajaga 4–8 aastat loetakse keskmise tähtajaga võlakirjaks |
| --- | --- |

Keskmise tähtajaga: alusvaraks olev ülekantav võlakiri tähtajaga 4–8 aastat loetakse keskmise tähtajaga võlakirjaks

| | Pikaajaline: alusvaraks olev ülekantav võlakiri tähtajaga 8–15 aastat loetakse pikaajaliseks |
| --- | --- |

Pikaajaline: alusvaraks olev ülekantav võlakiri tähtajaga 8–15 aastat loetakse pikaajaliseks

| | Väga pikaajaline: alusvaraks olev ülekantav võlakiri tähtajaga rohkem kui 15 aastat loetakse väga pikaajaliseks |
| --- | --- |

Väga pikaajaline: alusvaraks olev ülekantav võlakiri tähtajaga rohkem kui 15 aastat loetakse väga pikaajaliseks

| | Segmenteerimiskriteerium 3 – futuuri järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 – futuuri järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

5 000 000 eurot

10

Kui alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel on likviidne turg teatava järelejäänud tähtaja klassi puhul, ja alamklassi puhul, mis on määratletud järgmise järelejäänud tähtaja klassiga, määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu, määratakse esimese järgneva lepingu (back month) puhul kindlaks, et sellel on likviidne turg, kaks nädalat enne kehtiva lepingu (front month) lõppu

Võlakirjaoptsioon

/ võlakirjaoptsiooni optsioon

/ võlakirjafutuuri optsioon

Võlakirjaoptsioon

Võlakirjaoptsiooni optsioon

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

või

Võlakirjaoptsiooni optsioon

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

või

Võlakirjafutuuri optsioon

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

Võlakirjaoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#22) – lõplik alusvaraks olev võlakiri |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#22) – lõplik alusvaraks olev võlakiri

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

5 000 000 eurot

10

Intressimäärafutuurid ja intressiforvardid / intressimäärafutuuri futuur / intressimäärafutuuri intressiforvard

Intressimäärafutuur

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

või

Intressiforvard

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

või

Intressimäärafutuuri futuur

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

või

Intressimäärafutuuri intressiforvard

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

Intressimäärafutuuri alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#24) – aluseks olev intressimäär |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#24) – aluseks olev intressimäär

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#25) – aluseks oleva intressimäära tähtaeg |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#25) – aluseks oleva intressimäära tähtaeg

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#8) – futuuri järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#8) – futuuri järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

500 000 000 eurot

10

Kui alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel on likviidne turg teatava järelejäänud tähtaja klassi puhul, ja alamklassi puhul, mis on määratletud järgmise järelejäänud tähtaja klassiga, määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu, määratakse esimese järgneva lepingu (back month) puhul kindlaks, et sellel on likviidne turg, kaks nädalat enne kehtiva lepingu (front month) lõppu

Intressimääraoptsioonid

/ intressimäärafutuuri/intressiforvardi optsioon

/ intressimääraoptsiooni optsioon

/ intressimäärafutuuri/intressiforvardi optsiooni optsioon

Intressimäärafutuuri/intressiforvardi optsioon // Intressimääraoptsiooni optsioon

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

või

Intressimääraoptsioon // Intressimäärafutuuri/intressiforvardi optsiooni optsioon

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

Intressimääraoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#24) – aluseks olev intressimäär |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#24) – aluseks olev intressimäär

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#25) – aluseks oleva intressimäära tähtaeg |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#25) – aluseks oleva intressimäära tähtaeg

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

500 000 000 eurot

10

Vahetusoptsioonid

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

Vahetusoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi:

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#16) – aluseks oleva vahetustehingu liik on määratletud järgmiselt: ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingud, ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = XXSC]

  ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud, ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = XFSC]

  ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud, ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = FFSC]

  ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = IFSC]

  ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingud, ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = OSSC]

  mitmes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingud, mitmes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = XXMC]

  mitmes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud, mitmes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = XFMC]

  mitmes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud, mitmes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = FFMC]

  mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = IFMC]

  mitmes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingud, mitmes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = OSMC] |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#16) – aluseks oleva vahetustehingu liik on määratletud järgmiselt: ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingud, ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = XXSC]

ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud, ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = XFSC]

ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud, ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = FFSC]

ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = IFSC]

ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingud, ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = OSSC]

mitmes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingud, mitmes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = XXMC]

mitmes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud, mitmes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = XFMC]

mitmes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud, mitmes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = FFMC]

mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = IFMC]

mitmes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingud, mitmes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid [RTS2#16 = OSMC]

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#20) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#20) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#22 või RTS2#23) – inflatsiooniindeks, kui aluseks olev vahetustehing on kas ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing või mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#22 või RTS2#23) – inflatsiooniindeks, kui aluseks olev vahetustehing on kas ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing või mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing

| | Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#21) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#21) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

| | Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

| | Segmenteerimiskriteerium 5 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 5 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 5 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 5 aastat

| | Tähtajaklass 5: 5 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 10 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 5 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 10 aastat

| | Tähtajaklass 6: üle 10 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 6: üle 10 aasta

500 000 000 eurot

10

Mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad eri valuutades nomineeritud rahavooge ning ühe poole rahavood on määratud kindlaks fikseeritud intressimääraga ja teise poole rahavood ujuva intressimääraga.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

RTS2#16 = XFMC

Mitmes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#42) – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#42) – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

| | Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

50 000 000 eurot

10

Mitmes valuutas või erinevates valuutades ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad eri valuutades nomineeritud rahavooge ja mõlema poole rahavood on määratud kindlaks ujuva intressimääraga

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

RTS2#16 = FFMC

Mitmes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#42) – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#42) – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

| | Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

50 000 000 eurot

10

Mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad eri valuutades nomineeritud rahavooge ja mõlema poole rahavood on määratud kindlaks fikseeritud intressimääraga

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

RTS2#16 = XXMC

Mitmes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#42) – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#42) – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

| | Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

50 000 000 eurot

10

Mitmes valuutas või erinevates valuutades üleöö intressimäära vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad eri valuutades nomineeritud rahavooge ja vähemalt ühe poole rahavood on määratud kindlaks üleöö intressimäära vahetustehingu intressimääraga

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

RTS2#16 = OSMC

Mitmes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#42) – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#42) – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

| | Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

50 000 000 eurot

10

Mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad eri valuutades nomineeritud rahavooge ja vähemalt ühe poole rahavood on määratud kindlaks inflatsioonimääraga

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

RTS2#16 = IFMC

Mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#42) – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#42) – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

| | Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

50 000 000 eurot

10

Ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ja ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad samas valuutas nomineeritud rahavooge ning ühe poole rahavood on määratud kindlaks fikseeritud intressimääraga ja teise poole rahavood ujuva intressimääraga

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

RTS2#16 = XFSC

Ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13) – tinglik valuuta, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13) – tinglik valuuta, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

| | Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

50 000 000 eurot

10

Ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ja ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad samas valuutas nomineeritud rahavooge ja mõlema poole rahavood on määratud kindlaks ujuva intressimääraga

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

RTS2#16 = FFSC

Ühes valuutas ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13) – tinglik valuuta, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13) – tinglik valuuta, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

| | Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

50 000 000 eurot

10

Ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingud ja ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad samas valuutas nomineeritud rahavooge ja mõlema poole rahavood on määratud kindlaks fikseeritud intressimääraga

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

RTS2#16 = XXSC

Ühes valuutas fikseeritud-määr-fikseeritud-määra-vastu-vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13) – tinglik valuuta, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13) – tinglik valuuta, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

| | Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

50 000 000 eurot

10

Ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingud ja ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad samas valuutas nomineeritud rahavooge ja vähemalt ühe poole rahavood on määratud kindlaks üleöö intressimäära vahetustehingu intressimääraga

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

RTS2#16 = OSSC

Ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13) – tinglik valuuta, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13) – tinglik valuuta, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

| | Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

50 000 000 eurot

10

Ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud ja ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid/optsioonid

Vahetustehing või vahetustehingu futuur/forvard/optsioon, mille kaks poolt vahetavad samas valuutas nomineeritud rahavooge ja vähemalt ühe poole rahavood on määratud kindlaks inflatsioonimääraga

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP või FONS või FWOS või OPTS

RTS2#16 = IFSC

Ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13) – tinglik valuuta, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13) – tinglik valuuta, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

| | Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

50 000 000 eurot

10

Varaklass – intressimäära tuletisinstrumendid

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kasutatakse järgmist metoodikat

Muud intressimäära tuletisinstrumendid

Intressimäära tuletisinstrument, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

Mis tahes muud intressimäära tuletisinstrumenti käsitatakse likviidset turgu mitteomavana“.

| 7) | Tabel 6.1 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 6.1


  Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu











  Varaklass – aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid |
| --- | --- |
| Mis tahes leping, mis on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4 ja mis on seotud:






  a) | ühe või mitme aktsiaga, hoidmistunnistustega, börsil kaubeldavate fondidega, sertifikaatidega, muude sarnaste finantsinstrumentidega, rahavoogudega või muude toodetega, mis on seotud ühe või mitme aktsia, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide või muude sarnaste finantsinstrumentide tootlusega; |

7)

Tabel 6.1 asendatakse järgmisega:

„Tabel 6.1

Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

Varaklass – aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid

Mis tahes leping, mis on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4 ja mis on seotud:

a)

ühe või mitme aktsiaga, hoidmistunnistustega, börsil kaubeldavate fondidega, sertifikaatidega, muude sarnaste finantsinstrumentidega, rahavoogudega või muude toodetega, mis on seotud ühe või mitme aktsia, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide või muude sarnaste finantsinstrumentide tootlusega;

| b) | aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide, muude sarnaste finantsinstrumentide, rahavoogude või muude selliste toodete indeksiga, mis on seotud ühe või mitme aktsia, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide või muude sarnaste finantsinstrumentide tootlusega. |
| --- | --- |

b)

aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide, muude sarnaste finantsinstrumentide, rahavoogude või muude selliste toodete indeksiga, mis on seotud ühe või mitme aktsia, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide või muude sarnaste finantsinstrumentide tootlusega.

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

Aktsiaindeksioptsioonid

Optsioon, mille aluseks on aktsiatest koosnev indeks

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

Kõiki indeksioptsioone käsitatakse likviidset turgu omavana

Aktsiaindeksifutuurid/-forvardid

Futuur/forvard, mille aluseks on aktsiatest koosnev indeks

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = FUTR või FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

Kõiki indeksifutuure/-forvardeid käsitatakse likviidset turgu omavana

Aktsiaoptsioonid

Optsioon, mille aluseks on aktsia või aktsiakorv, mis tuleneb korporatiivsest sündmusest

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

Kõiki aktsiaoptsioone käsitatakse likviidset turgu omavana

Aktsiafutuurid/-forvardid

Futuur/forvard, mille aluseks on aktsia või aktsiakorv, mis tuleneb korporatiivsest sündmusest

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = FUTR või FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

Kõiki aktsiafutuure/-forvardeid käsitatakse likviidset turgu omavana

Aktsiadividendioptsioonid

Teatava aktsia dividendi optsioon

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

Kõiki aktsiadividendioptsioone käsitatakse likviidset turgu omavana

Aktsiadividendifutuurid/-forvardid

Teatava aktsia dividendi futuur/forvard

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = FUTR või FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

Kõiki aktsiadividendifutuure/-forvardeid käsitatakse likviidset turgu omavana

Dividendiindeksioptsioonid

Rohkem kui ühe aktsia dividendidest koosneva indeksi optsioon

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

Kõiki dividendiindeksioptsioone käsitatakse likviidset turgu omavana

Dividendiindeksifutuurid/-forvardid

Rohkem kui ühe aktsia dividendidest koosneva indeksi futuur/forvard

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = FUTR või FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

Kõiki dividendiindeksifutuure/-forvardeid käsitatakse likviidset turgu omavana

Volatiilsusindeksioptsioonid

Optsioon, mille aluseks on volatiilsusindeks, mis on määratletud kui teatava aluseks oleva kapitaliinstrumentide indeksiga seotud volatiilsuse indeks

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

Kõiki volatiilsusindeksioptsioone käsitatakse likviidset turgu omavana

Volatiilsusindeksifutuurid/-forvardid

Futuur/forvard, mille aluseks on volatiilsusindeks, mis on määratletud kui teatava aluseks oleva kapitaliinstrumentide indeksiga seotud volatiilsuse indeks

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = FUTR või FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

Kõiki volatiilsusindeksifutuure/-forvardeid käsitatakse likviidset turgu omavana

Börsil kaubeldavate fondide optsioonid

Optsioon, mille alusvara on börsil kaubeldav fond

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

Kõiki börsil kaubeldavate fondide optsioone käsitatakse likviidset turgu omavana

Börsil kaubeldavate fondide futuurid/forvardid

Futuur/forvard, mille alusvara on börsil kaubeldav fond

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = FUTR või FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28

Kõiki börsil kaubeldavate fondide futuure/forvardeid käsitatakse likviidset turgu omavana

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud

allpool

Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

Keskmine päevane tinglik väärtus [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

Keskmine päevane tehingute arv

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

Vahetustehingud

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = SWAP

Vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi:

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#27) – alusvara liik: üks alusvara, indeks, korv |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#27) – alusvara liik: üks alusvara, indeks, korv

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28) – aluseks on üks alusvara, indeks, korv |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28) – aluseks on üks alusvara, indeks, korv

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#28) – parameeter: hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter), dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend), tulususe variatsiooni parameeter (parameter return variance), tulususe volatiilsuse parameeter (parameter return volatility) |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#28) – parameeter: hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter), dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend), tulususe variatsiooni parameeter (parameter return variance), tulususe volatiilsuse parameeter (parameter return volatility)

| | Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

50 000 000 eurot

Hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter)

Tulususe variatsiooni/volatiilsuse parameeter (parameter return variance/volatility)

Dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend)

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

...

Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

...

...

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Portfellivahetustehingud

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = PSWP

Portfellivahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmise spetsiifilise kombinatsiooni alusel.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#27) – alusvara liik: üks alusvara, indeks, korv |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#27) – alusvara liik: üks alusvara, indeks, korv

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28) – aluseks on üks alusvara, indeks, korv |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#26 või kui tühi, siis RTS23#28) – aluseks on üks alusvara, indeks, korv

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#28) – parameeter: hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter), dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend), tulususe variatsiooni parameeter (parameter return variance), tulususe volatiilsuse parameeter (parameter return volatility) |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#28) – parameeter: hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter), dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend), tulususe variatsiooni parameeter (parameter return variance), tulususe volatiilsuse parameeter (parameter return volatility)

| | Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – portfellivahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – portfellivahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

| | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu |
| --- | --- |

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

| | Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 6: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

50 000 000 eurot

15

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kasutatakse järgmist metoodikat

Muud aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid – aktsiatel põhinev tuletisinstrument, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR’

Mis tahes muud aktsiatel põhinevat tuletisinstrumenti käsitatakse likviidset turgu mitteomavana“.

| 8) | Tabel 7.1 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 7.1


  Kauba tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu











  Varaklass – kauba tuletisinstrumendid |
| --- | --- |
| Varade alamklass | Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool | Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest künnistest |
| Keskmine päevane tinglik väärtus

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1] | Keskmine päevane tehingute arv

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2] |
| Metallide kaubafutuurid/-forvardid

  RTS2#3 = „DERV“ ja RTS2#4 = „COMM“ ning RTS23#35 = „METL“ ja [RTS2#5 = „FUTR“ või „FORW“] | Metalli kaubafutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – metalli liik: väärismetall, mitteväärismetall |

8)

Tabel 7.1 asendatakse järgmisega:

„Tabel 7.1

Kauba tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

Varaklass – kauba tuletisinstrumendid

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool

Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest künnistest

Keskmine päevane tinglik väärtus

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

Keskmine päevane tehingute arv

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

Metallide kaubafutuurid/-forvardid

RTS2#3 = „DERV“ ja RTS2#4 = „COMM“ ning RTS23#35 = „METL“ ja [RTS2#5 = „FUTR“ või „FORW“]

Metalli kaubafutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – metalli liik: väärismetall, mitteväärismetall

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev metall |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev metall

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles futuuri/forvardi tinglik väärtus on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles futuuri/forvardi tinglik väärtus on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – futuuri/forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – futuuri/forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

10 000 000 eurot

10

Väärismetallid

Mitteväärismetallid

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

...

...

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Metallide kaubaoptsioonid

RTS2#3 = „DERV“ ja RTS2#4 = „COMM“ ning RTS23#35 = „METL“ ja RTS2#5 = „OPTN“

Metalli kaubaoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – metalli liik: väärismetall, mitteväärismetall |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – metalli liik: väärismetall, mitteväärismetall

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev metall |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev metall

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

10 000 000 eurot

10

Väärismetallid

Mitteväärismetallid

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

...

...

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Metallide kaubavahetustehingud

RTS2#3 = „DERV“ ja RTS2#4 = „COMM“ ning RTS23#35 = „METL“ ja RTS2#5 = „SWAP“

Metalli kaubavahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – metalli liik: väärismetall, mitteväärismetall |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – metalli liik: väärismetall, mitteväärismetall

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev metall |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev metall

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles vahetustehingu tinglik väärtus on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles vahetustehingu tinglik väärtus on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS23#34) – tarne liik, mis on määratletud sularahas, füüsilise või valikulisena |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS23#34) – tarne liik, mis on määratletud sularahas, füüsilise või valikulisena

| | Segmenteerimiskriteerium 5 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 5 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

10 000 000 eurot

10

Väärismetallid

Mitteväärismetallid

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

...

...

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Energia kaubafutuurid/-forvardid

RTS2#3 = „DERV“ ja RTS2#4 = „COMM“ ning RTS23#35 = „NRGY“ ja [RTS2#5 = „FUTR“ või „FORW“]

Energia kaubafutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – energialiik: nafta, nafta destillaadid, kivisüsi, kergfraktsioonid, maagaas, elekter, mitu energialiiki |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – energialiik: nafta, nafta destillaadid, kivisüsi, kergfraktsioonid, maagaas, elekter, mitu energialiiki

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev energia |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev energia

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles futuuri/forvardi tinglik väärtus on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles futuuri/forvardi tinglik väärtus on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 4 – [välja jäetud] |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 4 – [välja jäetud]

| | Segmenteerimiskriteerium 5 (RTS2#14) – tarne / rahalise arvelduse koht, mis on asjakohane kõikide energialiikide puhul |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 5 (RTS2#14) – tarne / rahalise arvelduse koht, mis on asjakohane kõikide energialiikide puhul

| | Segmenteerimiskriteerium 6 (RTS2#8) – futuuri/forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 6 (RTS2#8) – futuuri/forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

10 000 000 eurot

10

Nafta/destillaadid/kergfraktsioonid

Kivisüsi

Maagaas/elekter/ mitu energialiiki

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 4 kuud

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

Tähtajaklass 2: 4 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 8 kuud

Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 3: 8 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

...

...

...

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Energia kaubaoptsioonid

RTS2#3 = „DERV“ ja RTS2#4 = „COMM“ ning RTS23#35 = „NRGY“ ja RTS2#5 = „OPTN“

Energia kaubaoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – energialiik: nafta, nafta destillaadid, kivisüsi, kergfraktsioonid, maagaas, elekter, mitu energialiiki |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – energialiik: nafta, nafta destillaadid, kivisüsi, kergfraktsioonid, maagaas, elekter, mitu energialiiki

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev energia |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev energia

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 4 – [välja jäetud] |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 4 – [välja jäetud]

| | Segmenteerimiskriteerium 5 (RTS2#14) – tarne / rahalise arvelduse koht, mis on asjakohane kõikide energialiikide puhul |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 5 (RTS2#14) – tarne / rahalise arvelduse koht, mis on asjakohane kõikide energialiikide puhul

| | Segmenteerimiskriteerium 6 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 6 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

10 000 000 eurot

10

Nafta/destillaadid/kergfraktsioonid

Kivisüsi

Maagaas/elekter/ mitu energialiiki

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 4 kuud

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

Tähtajaklass 2: 4 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 8 kuud

Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 3: 8 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

...

...

...

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Energia kaubavahetustehingud

RTS2#3 = „DERV“ ja RTS2#4 = „COMM“ ning RTS23#35 = „NRGY“ ja RTS2#5 = „SWAP“

Energia kaubavahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – energialiik: nafta, nafta destillaadid, kivisüsi, kergfraktsioonid, maagaas, elekter, mitu energialiiki |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36) – energialiik: nafta, nafta destillaadid, kivisüsi, kergfraktsioonid, maagaas, elekter, mitu energialiiki

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev energia |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#37) – alusvaraks olev energia

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles vahetustehingu tinglik väärtus on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles vahetustehingu tinglik väärtus on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS23#34) – tarne liik, mis on määratletud sularahas, füüsilise või valikulisena |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS23#34) – tarne liik, mis on määratletud sularahas, füüsilise või valikulisena

| | Segmenteerimiskriteerium 5 – [välja jäetud] |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 5 – [välja jäetud]

| | Segmenteerimiskriteerium 6 (RTS2#14) – tarne / rahalise arvelduse koht, mis on asjakohane kõikide energialiikide puhul |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 6 (RTS2#14) – tarne / rahalise arvelduse koht, mis on asjakohane kõikide energialiikide puhul

| | Segmenteerimiskriteerium 7 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 7 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

10 000 000 eurot

10

Nafta/destillaadid/kergfraktsioonid

Kivisüsi

Maagaas/elekter/ mitu energialiiki

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 4 kuud

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

Tähtajaklass 2: 4 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 8 kuud

Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 3: 8 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

...

...

...

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Põllumajandusliku kauba futuurid/forvardid

RTS2#3 = „DERV“ ja RTS2#4 = „COMM“ ning RTS23#35 = „AGRI“ ja [RTS2#5 = „FUTR“ või „FORW“]

Põllumajandusliku kauba futuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36 ja RTS23#37) – alusvaraks olev põllumajanduslik kaup (alamtoode ja muu alamtoode) |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36 ja RTS23#37) – alusvaraks olev põllumajanduslik kaup (alamtoode ja muu alamtoode)

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles futuuri/forvardi tinglik väärtus on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles futuuri/forvardi tinglik väärtus on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#8) – futuuri/forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#8) – futuuri/forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

10 000 000 eurot

10

Põllumajandusliku kauba optsioonid

RTS2#3 = „DERV“ ja RTS2#4 = „COMM“ ning RTS23#35 = „AGRI“ ja RTS2#5 = „OPTN“

Põllumajandusliku kauba optsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36 ja RTS23#37) – alusvaraks olev põllumajanduslik kaup (alamtoode ja muu alamtoode) |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36 ja RTS23#37) – alusvaraks olev põllumajanduslik kaup (alamtoode ja muu alamtoode)

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

10 000 000 eurot

10

Põllumajandusliku kauba vahetustehingud

RTS2#3 = „DERV“ ja RTS2#4 = „COMM“ ning RTS23#35 = „AGRI“ ja RTS2#5 = „SWAP“

Põllumajandusliku kauba vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36 ja RTS23#37) – alusvaraks olev põllumajanduslik kaup (alamtoode ja muu alamtoode) |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#36 ja RTS23#37) – alusvaraks olev põllumajanduslik kaup (alamtoode ja muu alamtoode)

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles vahetustehingu tinglik väärtus on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#15) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles vahetustehingu tinglik väärtus on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS23#34) – tarne liik, mis on määratletud sularahas, füüsilise või valikulisena |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS23#34) – tarne liik, mis on määratletud sularahas, füüsilise või valikulisena

| | Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

10 000 000 eurot

10

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

Muud kauba tuletisinstrumendid

Kauba tuletisinstrument, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi

Mis tahes muud kauba tuletisinstrumenti käsitatakse likviidset turgu mitteomavana“.

| 9) | Tabel 8.1 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 8.1


  Välisvaluuta tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu









  Varaklass – välisvaluuta tuletisinstrumendid |
| --- | --- |
| Finantsinstrument, mis on seotud valuutadega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4 |
| Varade alamklass | Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool | Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest |
| Keskmine päevane tinglik väärtus

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1] | Keskmine päevane tehingute arv

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2] |
| Mitteülekantav forvard

  Forvard, mis kuulub lepingu tingimuste kohaselt selle poolte vahel rahas arveldamisele ja mille arveldussumma määratakse kindlaks kahe valuuta kauplemis- ja hindamispäeva vahetuskursi erinevuse põhjal. Arvelduspäeval võlgneb üks pool teisele netoerinevuse i) kauplemispäeval kehtiva vahetuskursi ning ii) hindamispäeva vahetuskursi vahel, lähtudes tinglikust väärtusest ja arvestades, et see netosumma kuulub tasumisele lepingus sätestatud arveldusvaluutas.
  RTS2#3 = DERV
  RTS2#4 = CURR
  RTS2#5 = FORW
  RTS2#26 = NDLV | Mitteülekantava välisvaluutaforvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon |

9)

Tabel 8.1 asendatakse järgmisega:

„Tabel 8.1

Välisvaluuta tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

Varaklass – välisvaluuta tuletisinstrumendid

Finantsinstrument, mis on seotud valuutadega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool

Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

Keskmine päevane tinglik väärtus

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

Keskmine päevane tehingute arv

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

Mitteülekantav forvard

Forvard, mis kuulub lepingu tingimuste kohaselt selle poolte vahel rahas arveldamisele ja mille arveldussumma määratakse kindlaks kahe valuuta kauplemis- ja hindamispäeva vahetuskursi erinevuse põhjal. Arvelduspäeval võlgneb üks pool teisele netoerinevuse i) kauplemispäeval kehtiva vahetuskursi ning ii) hindamispäeva vahetuskursi vahel, lähtudes tinglikust väärtusest ja arvestades, et see netosumma kuulub tasumisele lepingus sätestatud arveldusvaluutas.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

Mitteülekantava välisvaluutaforvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal

| | Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Mitteülekantavaid forvardeid käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

Ülekantav forvard

Forvard, mis hõlmab üksnes kahe eri valuuta vahetust teataval tulevasel lepingus kokku lepitud arvelduspäeval ja fikseeritud määraga, mis on kokku lepitud valuutavahetust käsitleva lepingu sõlmimisel.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

Ülekantava välisvaluutaforvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal

| | Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Ülekantavaid forvardeid käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

Mitteülekantavad välisvaluutaoptsioonid

Optsioon, mis kuulub lepingu tingimuste kohaselt selle poolte vahel rahas arveldamisele ja mille arveldussumma määratakse kindlaks kahe valuuta kauplemis- ja hindamispäeva vahetuskursi erinevuse põhjal. Arvelduspäeval võlgneb üks pool teisele netoerinevuse i) kauplemispäeval kehtiva vahetuskursi ning ii) hindamispäeva vahetuskursi vahel, lähtudes tinglikust väärtusest ja arvestades, et see netosumma kuulub tasumisele lepingus sätestatud arveldusvaluutas.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

Mitteülekantava välisvaluutaoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal

| | Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Mitteülekantavaid välisvaluutaoptsioone käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

Ülekantavad välisvaluutaoptsioonid

Optsioon, mis hõlmab üksnes kahe eri valuuta vahetust teataval tulevasel lepingus kokku lepitud arvelduspäeval ja fikseeritud määraga, mis on kokku lepitud valuutavahetust käsitleva lepingu sõlmimisel.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

Ülekantava välisvaluutaoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal

| | Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Ülekantavaid välisvaluutaoptsioone käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

Mitteülekantavad välisvaluuta vahetustehingud

Vahetustehing, mis kuulub lepingu tingimuste kohaselt selle poolte vahel rahas arveldamisele ja mille arveldussumma määratakse kindlaks kahe valuuta kauplemis- ja hindamispäeva vahetuskursi erinevuse põhjal. Arvelduspäeval võlgneb üks pool teisele netoerinevuse i) kauplemispäeval kehtiva vahetuskursi ning ii) hindamispäeva vahetuskursi vahel, lähtudes tinglikust väärtusest ja arvestades, et see netosumma kuulub tasumisele lepingus sätestatud arveldusvaluutas.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

Mitteülekantava välisvaluuta vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal

| | Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Mitteülekantavaid välisvaluuta vahetustehinguid käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

Ülekantavad välisvaluuta vahetustehingud

Vahetustehing, mis hõlmab üksnes kahe eri valuuta vahetust teataval tulevasel lepingus kokku lepitud arvelduspäeval ja fikseeritud määraga, mis on kokku lepitud valuutavahetust käsitleva lepingu sõlmimisel.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

Ülekantava välisvaluuta vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal

| | Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Ülekantavaid välisvaluuta vahetustehinguid käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

Välisvaluutafutuurid

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = FUTR

Välisvaluutafutuuri alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#13 ja RTS23#47) – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – futuuri järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – futuuri järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 nädal

| | Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 nädal < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Välisvaluutafutuure käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

Varaklass – välisvaluuta tuletisinstrumendid

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

Muud välisvaluuta tuletisinstrumendid

Välisvaluuta tuletisinstrument, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

Mis tahes muud välisvaluuta tuletisinstrumenti käsitatakse likviidset turgu mitteomavana“.

| 10) | Tabelid 9.1, 9.2 ja 9.3 asendatakse järgmistega:
  „Tabel 9.1


  Krediidituletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu










  Varaklass – krediidituletisinstrumendid |
| --- | --- |
| Varade alamklass | Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool | Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest. Alamklasside suhtes, mille puhul on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg, kohaldatakse asjakohasel juhul täiendavat kvalitatiivset likviidsuse kriteeriumi |
| Keskmine päevane tinglik väärtus

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1] | Keskmine päevane tehingute arv

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2] | Indeksi staatus on-the-run


  [täiendav kvalitatiivne likviidsuse kriteerium] |
| Indeksipõhine krediidiriski vahetustehing – vahetustehing, mille rahavoogude vahetamine on seotud indeksisse kuuluvate finantsinstrumentide mitme emitendi krediidivõimelisusega ja krediidisündmuste toimumisega

  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = CRDT | Indeksipõhise krediidiriski vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#34) – aluseks olev indeks |

10)

Tabelid 9.1, 9.2 ja 9.3 asendatakse järgmistega:

„Tabel 9.1

Krediidituletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

Varaklass – krediidituletisinstrumendid

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool

Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest. Alamklasside suhtes, mille puhul on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg, kohaldatakse asjakohasel juhul täiendavat kvalitatiivset likviidsuse kriteeriumi

Keskmine päevane tinglik väärtus

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

Keskmine päevane tehingute arv

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

Indeksi staatus on-the-run

[täiendav kvalitatiivne likviidsuse kriteerium]

Indeksipõhine krediidiriski vahetustehing – vahetustehing, mille rahavoogude vahetamine on seotud indeksisse kuuluvate finantsinstrumentide mitme emitendi krediidivõimelisusega ja krediidisündmuste toimumisega

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Indeksipõhise krediidiriski vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#34) – aluseks olev indeks

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#42) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles tuletisinstrumendi tinglik väärtus on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#42) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles tuletisinstrumendi tinglik väärtus on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#8) – krediidiriski vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#8) – krediidiriski vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

200 000 000 eurot

10

Aluseks olevat indeksit käsitatakse likviidset turgu omavana:

| 1. | kogu sellisel perioodil, mil staatus on „on-the-run“; |
| --- | --- |

1.

kogu sellisel perioodil, mil staatus on „on-the-run“;

| 2. | sellise perioodi esimese 30 tööpäeva jooksul, mil staatus on „1x off-the-run“. |
| --- | --- |

2.

sellise perioodi esimese 30 tööpäeva jooksul, mil staatus on „1x off-the-run“.

On-the-run-indeks tähendab jooksvat kõige viimast versiooni (seeriat) indeksist, mis on loodud sel kuupäeval, millal indeksi koostis kehtima hakkab, ja lõpeb üks päev enne kuupäeva, millal indeksi järgmise versiooni (seeria) koostis kehtima hakkab.

Staatus 1x off-the-run tähendab indeksi seda versiooni (seeriat), mis eelneb vahetult kehtivale on-the-run-versioonile (seeriale) teataval ajahetkel. Versioon (seeria) ei ole enam on-the-run ja saab staatuse 1x off-the-run, kui luuakse indeksi värskeim versioon (seeria).

Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing – vahetustehing, mille rahavoogude vahetamine on seotud finantsinstrumentide ühe emitendi krediidivõimelisusega ja krediidisündmuste toimumisega

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#41) – aluseks olev võrdlusüksus |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#41) – aluseks olev võrdlusüksus

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#39) – aluseks oleva võrdlusüksuse liik, mis on määratletud järgmiselt: | „Riigi ja avaliku sektori tüüpi emitent“ on emiteeriv üksus, mis on kas:






  a. | liit; |
| --- | --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#39) – aluseks oleva võrdlusüksuse liik, mis on määratletud järgmiselt:

„Riigi ja avaliku sektori tüüpi emitent“ on emiteeriv üksus, mis on kas:

a.

liit;

| b. | liikmesriik, k.a liikmesriigi valitsusasutus, amet või eriotstarbeline üksus; |
| --- | --- |

b.

liikmesriik, k.a liikmesriigi valitsusasutus, amet või eriotstarbeline üksus;

| c. | riigi üksus, mis ei ole loetletud punktides a ja b; |
| --- | --- |

c.

riigi üksus, mis ei ole loetletud punktides a ja b;

| d. | liitriigist liikmesriigi puhul liitriigi liige; |
| --- | --- |

d.

liitriigist liikmesriigi puhul liitriigi liige;

| e. | mitme liikmesriigi eriotstarbeline üksus; |
| --- | --- |

e.

mitme liikmesriigi eriotstarbeline üksus;

| f. | rahvusvaheline finantsasutus, mille on asutanud vähemalt kaks liikmesriiki ja mille eesmärk on koondada rahalisi vahendeid ning anda rahalist abi oma liikmetele, kellel on või keda ohustavad ulatuslikud finantsprobleemid; |
| --- | --- |

f.

rahvusvaheline finantsasutus, mille on asutanud vähemalt kaks liikmesriiki ja mille eesmärk on koondada rahalisi vahendeid ning anda rahalist abi oma liikmetele, kellel on või keda ohustavad ulatuslikud finantsprobleemid;

| g. | Euroopa Investeerimispank; |
| --- | --- |

g.

Euroopa Investeerimispank;

| h. | avaliku sektori asutus, mis ei ole avaliku sektori emitent, nagu on täpsustatud punktides a–c. |
| --- | --- |

h.

avaliku sektori asutus, mis ei ole avaliku sektori emitent, nagu on täpsustatud punktides a–c.

| | „Äriühingu tüüpi emitent“ on emiteeriv üksus, mis ei ole riigi ega avaliku sektori tüüpi emitent. |
| --- | --- |

„Äriühingu tüüpi emitent“ on emiteeriv üksus, mis ei ole riigi ega avaliku sektori tüüpi emitent.

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#42) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles tuletisinstrumendi tinglik väärtus on nomineeritud |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#42) – tinglik valuuta, mis on määratletud kui valuuta, milles tuletisinstrumendi tinglik väärtus on nomineeritud

| | Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – krediidiriski vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#8) – krediidiriski vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

10 000 000 eurot

10

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool

Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta järgmisele kvalitatiivsele likviidsuse kriteeriumile

Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsioonid – optsioon, mille aluseks on krediidiriski vahetustehingu indeks

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#26) – krediidiriski vahetustehingu indeksi alamklass, nagu on määratletud indeksipõhise krediidiriski vahetustehingu vara alamklassi puhul |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#26) – krediidiriski vahetustehingu indeksi alamklass, nagu on määratletud indeksipõhise krediidiriski vahetustehingu vara alamklassi puhul

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsiooni, mille aluseks olev krediidiriski vahetustehingu indeks on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg, ja mille järelejäänud tähtaja klass on 0–6 kuud, käsitatakse likviidset turgu omavana

Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsiooni, mille aluseks olev krediidiriski vahetustehingu indeks on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg, ja mille järelejäänud tähtaja klass ei ole 0–6 kuud, käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsiooni, mille aluseks olev krediidiriski vahetustehingu indeks on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu, käsitatakse mis tahes järelejäänud tähtaja klassi puhul likviidset turgu mitteomavana

Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsioonid – optsioon, mille alusvara on ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

| | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#26) – ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu alamklass, nagu on määratletud ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu vara alamklassi puhul |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS23#26) – ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu alamklass, nagu on määratletud ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu vara alamklassi puhul

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS2#8) – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsiooni, mille alusvaraks olev ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg, ning mille järelejäänud tähtaja klass on 0–6 kuud, käsitatakse likviidset turgu omavana

Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsiooni, mille alusvaraks olev ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg, ning mille järelejäänud tähtaja klass ei ole 0–6 kuud, käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsiooni, mille alusvaraks olev ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu, käsitatakse mis tahes järelejäänud tähtaja klassi puhul likviidset turgu mitteomavana

Varaklass – krediidituletisinstrumendid

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

Muud krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrument, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

Mis tahes muud krediidituletisinstrumenti käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

Tabel 9.2

Krediidituletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille puhul on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

| Varaklass – krediidituletisinstrumendid |
| --- |
| Varade alamklass | Kauplemiseelsete ja -järgsete künniste arvutamisel kohaldatavad protsentiilid ja alumised künnisväärtused instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille puhul on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg |
| Tehingud, mida võetakse künniste arvutamisel arvesse | Instrumendile omane maht, kauplemiseelne | Suur maht, kauplemiseelne | Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne | Suur maht, kauplemisjärgne |
| Tehingud – protsentiil | Alumine künnisväärtus | Tehingud – protsentiil | Alumine künnisväärtus | Tehingud – protsentiil | Maht – protsentiil | Alumine künnisväärtus | Tehingud – protsentiil | Maht – protsentiil | Alumine künnisväärtus |
| Indeksipõhine krediidiriski vahetustehing | Künnised arvutatakse iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000 eurot | 70 | 5 000 000 eurot | 80 | 60 | 7 500 000 eurot | 90 | 70 | 10 000 000 eurot |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing | Künnised arvutatakse iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000 eurot | 70 | 5 000 000 eurot | 80 | 60 | 7 500 000 eurot | 90 | 70 | 10 000 000 eurot |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsioonid | Künnised arvutatakse iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000 eurot | 70 | 5 000 000 eurot | 80 | 60 | 7 500 000 eurot | 90 | 70 | 10 000 000 eurot |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsioonid | Künnised arvutatakse iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000 eurot | 70 | 5 000 000 eurot | 80 | 60 | 7 500 000 eurot | 90 | 70 | 10 000 000 eurot |
| 30 | 40 | 50 | 60 |

Varaklass – krediidituletisinstrumendid

Varade alamklass

Kauplemiseelsete ja -järgsete künniste arvutamisel kohaldatavad protsentiilid ja alumised künnisväärtused instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille puhul on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg

Tehingud, mida võetakse künniste arvutamisel arvesse

Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

Suur maht, kauplemiseelne

Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

Suur maht, kauplemisjärgne

Tehingud – protsentiil

Alumine künnisväärtus

Tehingud – protsentiil

Alumine künnisväärtus

Tehingud – protsentiil

Maht – protsentiil

Alumine künnisväärtus

Tehingud – protsentiil

Maht – protsentiil

Alumine künnisväärtus

Indeksipõhine krediidiriski vahetustehing

Künnised arvutatakse iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

S1

S2

S3

S4

2 500 000 eurot

70

5 000 000 eurot

80

60

7 500 000 eurot

90

70

10 000 000 eurot

30

40

50

60

Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing

Künnised arvutatakse iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

S1

S2

S3

S4

2 500 000 eurot

70

5 000 000 eurot

80

60

7 500 000 eurot

90

70

10 000 000 eurot

30

40

50

60

Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsioonid

Künnised arvutatakse iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

S1

S2

S3

S4

2 500 000 eurot

70

5 000 000 eurot

80

60

7 500 000 eurot

90

70

10 000 000 eurot

30

40

50

60

Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsioonid

Künnised arvutatakse iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid

S1

S2

S3

S4

2 500 000 eurot

70

5 000 000 eurot

80

60

7 500 000 eurot

90

70

10 000 000 eurot

30

40

50

60

Tabel 9.3

Krediidituletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille puhul on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

| Varaklass – krediidituletisinstrumendid |
| --- |
| Varade alamklass | Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille puhul on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu |
| Instrumendile omane maht, kauplemiseelne | Suur maht, kauplemiseelne | Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne | Suur maht, kauplemisjärgne |
| Künnisväärtus | Künnisväärtus | Künnisväärtus | Künnisväärtus |
| Indeksipõhine krediidiriski vahetustehing | 2 500 000 eurot | 5 000 000 eurot | 7 500 000 eurot | 10 000 000 eurot |
| Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing | 2 500 000 eurot | 5 000 000 eurot | 7 500 000 eurot | 10 000 000 eurot |
| Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsioonid | 2 500 000 eurot | 5 000 000 eurot | 7 500 000 eurot | 10 000 000 eurot |
| Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsioonid | 2 500 000 eurot | 5 000 000 eurot | 7 500 000 eurot | 10 000 000 eurot |
| Muud krediidituletisinstrumendid | 2 500 000 eurot | 5 000 000 eurot | 7 500 000 eurot | 10 000 000 eurot“. |

Varaklass – krediidituletisinstrumendid

Varade alamklass

Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille puhul on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu

Instrumendile omane maht, kauplemiseelne

Suur maht, kauplemiseelne

Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne

Suur maht, kauplemisjärgne

Künnisväärtus

Künnisväärtus

Künnisväärtus

Künnisväärtus

Indeksipõhine krediidiriski vahetustehing

2 500 000 eurot

5 000 000 eurot

7 500 000 eurot

10 000 000 eurot

Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing

2 500 000 eurot

5 000 000 eurot

7 500 000 eurot

10 000 000 eurot

Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsioonid

2 500 000 eurot

5 000 000 eurot

7 500 000 eurot

10 000 000 eurot

Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsioonid

2 500 000 eurot

5 000 000 eurot

7 500 000 eurot

10 000 000 eurot

Muud krediidituletisinstrumendid

2 500 000 eurot

5 000 000 eurot

7 500 000 eurot

10 000 000 eurot“.

| 11) | Tabel 10.1 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 10.1


  C10 tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu










  Varaklass – C10 tuletisinstrumendid |
| --- | --- |
| Varade alamklass | Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool | Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest |
| Keskmine päevane tinglik väärtus

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1] | Keskmine päevane tehingute arv

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2] |
| Veose tuletisinstrumendid

  Finantsinstrument, mis on seotud prahirahaga, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 10
  RTS2#3 = „DERV“ ja RTS2#4 = „COMM“ ning RTS23#35 = „FRGT“ | Veose tuletisinstrumendi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi. | Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#5) – lepingu liik: futuurid või optsioonid |

11)

Tabel 10.1 asendatakse järgmisega:

„Tabel 10.1

C10 tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

Varaklass – C10 tuletisinstrumendid

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool

Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

Keskmine päevane tinglik väärtus

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

Keskmine päevane tehingute arv

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

Veose tuletisinstrumendid

Finantsinstrument, mis on seotud prahirahaga, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 10

RTS2#3 = „DERV“ ja RTS2#4 = „COMM“ ning RTS23#35 = „FRGT“

Veose tuletisinstrumendi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.

Segmenteerimiskriteerium 1 (RTS2#5) – lepingu liik: futuurid või optsioonid

| | Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#36) – veose liik |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 2 (RTS23#36) – veose liik

| | Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#37) – veose alaliik |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 3 (RTS2#37) – veose alaliik

| | Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#12) – veose alaliigiga seotud mahu määratlus |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 4 (RTS2#12) – veose alaliigiga seotud mahu määratlus

| | Segmenteerimiskriteerium 5 (RTS2#13) – kindel marsruut või tähtajalise prahtimise keskmine |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 5 (RTS2#13) – kindel marsruut või tähtajalise prahtimise keskmine

| | Segmenteerimiskriteerium 6 (RTS2#8) – tuletisinstrumendi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: |
| --- | --- |

Segmenteerimiskriteerium 6 (RTS2#8) – tuletisinstrumendi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:

| | Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu |
| --- | --- |

Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu

| | Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud

| | Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud

| | Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 9 kuud |
| --- | --- |

Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 9 kuud

| | Tähtajaklass 5: 9 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta |
| --- | --- |

Tähtajaklass 5: 9 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta

| | Tähtajaklass 6: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 6: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat

| | Tähtajaklass 7: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass 7: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat |
| --- | --- |

Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat

10 000 000 eurot

10

Varaklass – C10 tuletisinstrumendid

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

Muud C10 tuletisinstrumendid

Direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 10 määratletud finantsinstrument, mis ei ole veose tuletisinstrument; mis tahes järgmine intressimäära tuletisinstrumendi alamklassidest: mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid; mis tahes järgmine aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide alamklassidest: volatiilsusindeksioptsioon, volatiilsusindeksifutuur/-forvard, tulususe variatsiooni parameetriga (parameter return variance) vahetustehing, volatiilsuse tulususe parameetriga (parameter return volatility) vahetustehing, tulususe variatsiooni parameetriga (parameter return variance) portfellivahetustehing, tulususe volatiilsuse parameetriga (parameter return volatility) portfellivahetustehing

Mis tahes muid C10 tuletisinstrumente käsitatakse likviidset turgu mitteomavana“.

| 12) | Tabel 11.1 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 11.1


  Hinnavahelepingud – klassid, millel ei ole likviidset turgu











  Varade alamklass | Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool | Kvalitatiivne likviidsuse kriteerium | Keskmine päevane tinglik väärtus

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1] | Keskmine päevane tehingute arv

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valuuta hinnavahelepingud

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = CURR | Valuuta hinnavahelepingute alamklass määratakse kindlaks aluseks olevate valuutade paari põhjal, mis on määratletud kui hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu aluseks oleva kahe valuuta kombinatsioon
  RTS2#30 ja RTS2#31 | | 50 000 000 eurot | 100 |
| Kauba hinnavahelepingud

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = COMM | Kauba hinnavahelepingute alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva kauba põhjal
  RTS23#35 ja RTS23#36 ning RTS23#37 | | 50 000 000 eurot | 100 |
| Kapitali hinnavahelepingud

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = EQUI | Kapitali hinnavahelepingute alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva kapitaliväärtpaberi põhjal
  RTS23#26 | Kapitali hinnavahelepingu alamklassi käsitatakse likviidset turgu omavana, kui alusvara on kapitaliväärtpaber, millel on likviidne turg, nagu on kindlaks määratud kooskõlas määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punkti 17 alapunktiga b | | |
| Võlakirjade hinnavahelepingud

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = BOND | Võlakirja hinnavahelepingute alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva võlakirja või võlakirjafutuuri põhjal
  RTS23#26 | Võlakirja hinnavahelepingu alamklassi käsitatakse likviidset turgu omavana, kui alusvara on võlakiri või võlakirjafutuur, millel on likviidne turg, nagu on kindlaks määratud kooskõlas artikliga 6 ja artikli 8 lõike 1 punktiga b. | | |
| Aktsiafutuuri/-forvardi hinnavahelepingud

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = FTEQ | Aktsiafutuuri/-forvardi hinnavahelepingu alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva aktsiafutuuri/-forvardi põhjal
  RTS23#26 | Aktsiafutuuri/-forvardi hinnavahelepingu alamklassi käsitatakse likviidset turgu omavana, kui alusvara on aktsiafutuur/-forvard, millel on likviidne turg, nagu on kindlaks määratud kooskõlas artikliga 6 ja artikli 8 lõike 1 punktiga b. | | |
| Aktsiaoptsiooni hinnavahelepingud

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = OPEQ | Aktsiaoptsiooni hinnavahelepingu alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva aktsiaoptsiooni põhjal
  RTS23#26 | Aktsiaoptsiooni hinnavahelepingu alamklassi käsitatakse likviidset turgu omavana, kui alusvara on aktsiaoptsioon, millel on likviidne turg, nagu on kindlaks määratud kooskõlas artikliga 6 ja artikli 8 lõike 1 punktiga b. | | |
| Varaklass – hinnavahelepingud |
| Varade alamklass | Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat |
| Muud hinnavahelepingud | |
| Hinnavaheleping / hinnavahekihlveo leping, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi
  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = OTHR | Mis tahes muid hinnavahelepinguid / hinnavahekihlveo lepinguid käsitatakse likviidset turgu mitteomavana“. |

12)

Tabel 11.1 asendatakse järgmisega:

„Tabel 11.1

Hinnavahelepingud – klassid, millel ei ole likviidset turgu

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool

Kvalitatiivne likviidsuse kriteerium

Keskmine päevane tinglik väärtus

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

Keskmine päevane tehingute arv

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

Valuuta hinnavahelepingud

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

Valuuta hinnavahelepingute alamklass määratakse kindlaks aluseks olevate valuutade paari põhjal, mis on määratletud kui hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu aluseks oleva kahe valuuta kombinatsioon

RTS2#30 ja RTS2#31

50 000 000 eurot

100

Kauba hinnavahelepingud

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

Kauba hinnavahelepingute alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva kauba põhjal

RTS23#35 ja RTS23#36 ning RTS23#37

50 000 000 eurot

100

Kapitali hinnavahelepingud

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

Kapitali hinnavahelepingute alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva kapitaliväärtpaberi põhjal

RTS23#26

Kapitali hinnavahelepingu alamklassi käsitatakse likviidset turgu omavana, kui alusvara on kapitaliväärtpaber, millel on likviidne turg, nagu on kindlaks määratud kooskõlas määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punkti 17 alapunktiga b

Võlakirjade hinnavahelepingud

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

Võlakirja hinnavahelepingute alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva võlakirja või võlakirjafutuuri põhjal

RTS23#26

Võlakirja hinnavahelepingu alamklassi käsitatakse likviidset turgu omavana, kui alusvara on võlakiri või võlakirjafutuur, millel on likviidne turg, nagu on kindlaks määratud kooskõlas artikliga 6 ja artikli 8 lõike 1 punktiga b.

Aktsiafutuuri/-forvardi hinnavahelepingud

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

Aktsiafutuuri/-forvardi hinnavahelepingu alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva aktsiafutuuri/-forvardi põhjal

RTS23#26

Aktsiafutuuri/-forvardi hinnavahelepingu alamklassi käsitatakse likviidset turgu omavana, kui alusvara on aktsiafutuur/-forvard, millel on likviidne turg, nagu on kindlaks määratud kooskõlas artikliga 6 ja artikli 8 lõike 1 punktiga b.

Aktsiaoptsiooni hinnavahelepingud

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

Aktsiaoptsiooni hinnavahelepingu alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu / hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva aktsiaoptsiooni põhjal

RTS23#26

Aktsiaoptsiooni hinnavahelepingu alamklassi käsitatakse likviidset turgu omavana, kui alusvara on aktsiaoptsioon, millel on likviidne turg, nagu on kindlaks määratud kooskõlas artikliga 6 ja artikli 8 lõike 1 punktiga b.

Varaklass – hinnavahelepingud

Varade alamklass

Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat

Muud hinnavahelepingud

Hinnavaheleping / hinnavahekihlveo leping, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

Mis tahes muid hinnavahelepinguid / hinnavahekihlveo lepinguid käsitatakse likviidset turgu mitteomavana“.

| 13) | Tabel 12.1 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 12.1


  Lubatud heitkoguste väärtpaberid – klassid, millel ei ole likviidset turgu








  Varaklass – lubatud heitkoguste väärtpaberid |
| --- | --- |
| Varade alamklass | Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest |
| Keskmine päevane väärtus

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1] | Keskmine päevane tehingute arv

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2] |
| Lubatud heitkoguse ühikud (LHÜd)

  Mis tahes ühik, mis on tunnistatud vastavaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (3) nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ja mis vastab õigusele tekitada heitkogus, mis on samaväärne ühe CO2 ekvivalenttonniga
  RTS2#3 = EMAL ja RTS2#11 = EUAE | 150 000 CO2 ekvivalenttonni | 5 |
| Lennunduse lubatud heitkoguse ühikud (lennunduse LHÜd)

  Mis tahes ühik, mis on tunnistatud vastavaks direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ja mis vastab õigusele tekitada heitkogus, mis on samaväärne ühe lennunduse CO2 ekvivalenttonniga
  RTS2#3 = EMAL ja RTS2#11 = EUAA | 150 000 CO2 ekvivalenttonni | 5 |
| Tõendatud heitkoguste vähendamise ühikud (THVd)

  Mis tahes ühik, mis on tunnistatud vastavaks direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ja mis vastab heitkoguse vähendamisele ulatuses, mis on samaväärne ühe CO2 ekvivalenttonniga
  RTS2#3 = EMAL ja RTS2#11 = CERE | 150 000 CO2 ekvivalenttonni | 5 |
| Heitkoguste vähendamise ühikud (HVÜd)

  Mis tahes ühik, mis on tunnistatud vastavaks direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ja mis vastab heitkoguse vähendamisele ulatuses, mis on samaväärne ühe CO2 ekvivalenttonniga
  RTS2#3 = EMAL ja RTS2#11 = ERUE | 150 000 CO2 ekvivalenttonni | 5 |
| Muud lubatud heitkoguste väärtpaberid

  Lubatud heitkoguste väärtpaber, mis on tunnistatud vastavaks direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ning mis ei ole lubatud heitkoguse ühik (LHÜ), lennunduse lubatud heitkoguse ühik (lennunduse LHÜ), tõendatud heitkoguste vähendamise ühik (THV) või heitkoguste vähendamise ühik (HVÜ)
  RTS2#3 = EMAL ja RTS2#11 = OTHR | Mis tahes muid lubatud heitkoguste väärtpabereid käsitatakse likviidset turgu mitteomavana |

13)

Tabel 12.1 asendatakse järgmisega:

„Tabel 12.1

Lubatud heitkoguste väärtpaberid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

Varaklass – lubatud heitkoguste väärtpaberid

Varade alamklass

Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

Keskmine päevane väärtus

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

Keskmine päevane tehingute arv

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

Lubatud heitkoguse ühikud (LHÜd)

Mis tahes ühik, mis on tunnistatud vastavaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (3) nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ja mis vastab õigusele tekitada heitkogus, mis on samaväärne ühe CO2 ekvivalenttonniga

RTS2#3 = EMAL ja RTS2#11 = EUAE

150 000 CO2 ekvivalenttonni

5

Lennunduse lubatud heitkoguse ühikud (lennunduse LHÜd)

Mis tahes ühik, mis on tunnistatud vastavaks direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ja mis vastab õigusele tekitada heitkogus, mis on samaväärne ühe lennunduse CO2 ekvivalenttonniga

RTS2#3 = EMAL ja RTS2#11 = EUAA

150 000 CO2 ekvivalenttonni

5

Tõendatud heitkoguste vähendamise ühikud (THVd)

Mis tahes ühik, mis on tunnistatud vastavaks direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ja mis vastab heitkoguse vähendamisele ulatuses, mis on samaväärne ühe CO2 ekvivalenttonniga

RTS2#3 = EMAL ja RTS2#11 = CERE

150 000 CO2 ekvivalenttonni

5

Heitkoguste vähendamise ühikud (HVÜd)

Mis tahes ühik, mis on tunnistatud vastavaks direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ja mis vastab heitkoguse vähendamisele ulatuses, mis on samaväärne ühe CO2 ekvivalenttonniga

RTS2#3 = EMAL ja RTS2#11 = ERUE

150 000 CO2 ekvivalenttonni

5

Muud lubatud heitkoguste väärtpaberid

Lubatud heitkoguste väärtpaber, mis on tunnistatud vastavaks direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ning mis ei ole lubatud heitkoguse ühik (LHÜ), lennunduse lubatud heitkoguse ühik (lennunduse LHÜ), tõendatud heitkoguste vähendamise ühik (THV) või heitkoguste vähendamise ühik (HVÜ)

RTS2#3 = EMAL ja RTS2#11 = OTHR

Mis tahes muid lubatud heitkoguste väärtpabereid käsitatakse likviidset turgu mitteomavana

| 14) | Tabel 13.1 asendatakse järgmisega:
  „Tabel 13.1


  Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu | Varaklass – lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid |
| --- | --- | --- |
| Varade alamklass | Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest |
| Keskmine päevane väärtus

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1] | Keskmine päevane tehingute arv

  [kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2] |
| Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on lubatud heitkoguse ühiku (LHÜ) tüüpi

  Finantsinstrument, mis on seotud lubatud heitkoguse ühiku (LHÜ) tüüpi lubatud heitkoguste väärtpaberitega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4
  RTS2#3 = DERV ja RTS2#4 = EMAL ning RTS2#43 = EUAE | 150 000 CO2 ekvivalenttonni | 5 |
| Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on lennunduse lubatud heitkoguse ühiku (lennunduse LHÜ) tüüpi

  Finantsinstrument, mis on seotud lennunduse lubatud heitkoguse ühiku (lennunduse LHÜ) tüüpi lubatud heitkoguste väärtpaberitega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4
  RTS2#3 = DERV ja RTS2#4 = EMAL ning RTS2#43 = EUAA | 150 000 CO2 ekvivalenttonni | 5 |
| Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on tõendatud heitkoguste vähendamise ühiku (THV) tüüpi

  Finantsinstrument, mis on seotud tõendatud heitkoguste vähendamise ühiku (THV) tüüpi lubatud heitkoguste väärtpaberitega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4
  RTS2#3 = DERV ja RTS2#4 = EMAL ning RTS2#43 = CERE | 150 000 CO2 ekvivalenttonni | 5 |
| Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on heitkoguste vähendamise ühiku (HVÜ) tüüpi

  Finantsinstrument, mis on seotud heitkoguste vähendamise ühiku (HVÜ) tüüpi lubatud heitkoguste väärtpaberitega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4
  RTS2#3 = DERV ja RTS2#4 = EMAL ning RTS2#43 = ERUE | 150 000 CO2 ekvivalenttonni | 5 |
| Muud lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

  Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrument, mille alusvara on tunnistatud vastavaks direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ning mis ei ole lubatud heitkoguse ühik (LHÜ), lennunduse lubatud heitkoguse ühik (lennunduse LHÜ), tõendatud heitkoguste vähendamise ühik (THV) ega heitkoguste vähendamise ühik (HVÜ)
  RTS2#3 = DERV ja RTS2#4 = EMAL ning RTS2#43 = OTHR | Mis tahes muid lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumente käsitatakse likviidset turgu mitteomavana“. |

14)

Tabel 13.1 asendatakse järgmisega:

„Tabel 13.1

Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu

Varaklass – lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

Varade alamklass

Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest

Keskmine päevane väärtus

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1]

Keskmine päevane tehingute arv

[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 2]

Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on lubatud heitkoguse ühiku (LHÜ) tüüpi

Finantsinstrument, mis on seotud lubatud heitkoguse ühiku (LHÜ) tüüpi lubatud heitkoguste väärtpaberitega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4

RTS2#3 = DERV ja RTS2#4 = EMAL ning RTS2#43 = EUAE

150 000 CO2 ekvivalenttonni

5

Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on lennunduse lubatud heitkoguse ühiku (lennunduse LHÜ) tüüpi

Finantsinstrument, mis on seotud lennunduse lubatud heitkoguse ühiku (lennunduse LHÜ) tüüpi lubatud heitkoguste väärtpaberitega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4

RTS2#3 = DERV ja RTS2#4 = EMAL ning RTS2#43 = EUAA

150 000 CO2 ekvivalenttonni

5

Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on tõendatud heitkoguste vähendamise ühiku (THV) tüüpi

Finantsinstrument, mis on seotud tõendatud heitkoguste vähendamise ühiku (THV) tüüpi lubatud heitkoguste väärtpaberitega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4

RTS2#3 = DERV ja RTS2#4 = EMAL ning RTS2#43 = CERE

150 000 CO2 ekvivalenttonni

5

Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on heitkoguste vähendamise ühiku (HVÜ) tüüpi

Finantsinstrument, mis on seotud heitkoguste vähendamise ühiku (HVÜ) tüüpi lubatud heitkoguste väärtpaberitega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4

RTS2#3 = DERV ja RTS2#4 = EMAL ning RTS2#43 = ERUE

150 000 CO2 ekvivalenttonni

5

Muud lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrument, mille alusvara on tunnistatud vastavaks direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ning mis ei ole lubatud heitkoguse ühik (LHÜ), lennunduse lubatud heitkoguse ühik (lennunduse LHÜ), tõendatud heitkoguste vähendamise ühik (THV) ega heitkoguste vähendamise ühik (HVÜ)

RTS2#3 = DERV ja RTS2#4 = EMAL ning RTS2#43 = OTHR

Mis tahes muid lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumente käsitatakse likviidset turgu mitteomavana“.

---

(1)  Nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta (EÜT L 294, 10.11.2001, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).“

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).“.

---

IV LISA

IV lisas asendatakse tabelid 1 ja 2 järgmistega:

„Tabel 1

Tabelis 2 kasutatavad tähised

| TÄHIS | ANDMETE LIIK | MÄÄRATLUS |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Kuni n tähtnumbrilist märki | Vabateksti lahter |
| {DECIMAL-n/m} | Kuni n-kohaline kümnendarv, milles võib olla m kohta pärast koma | Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne arv:






  — | kümnendkohtade eraldusmärk on punkt (.); |

TÄHIS

ANDMETE LIIK

MÄÄRATLUS

{ALPHANUM-n}

Kuni n tähtnumbrilist märki

Vabateksti lahter

{DECIMAL-n/m}

Kuni n-kohaline kümnendarv, milles võib olla m kohta pärast koma

Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne arv:

—

kümnendkohtade eraldusmärk on punkt (.);

| — | arvu ees võib olla miinusmärk (–), mis tähistab negatiivset väärtust. |
| --- | --- |

—

arvu ees võib olla miinusmärk (–), mis tähistab negatiivset väärtust.

Vajaduse korral väärtused ümardatakse, neid ei kärbita.

{COUNTRYCODE_2}

2 tähtnumbrilist märki

Kahetäheline riigikood (ISO 3166-1 alpha-2 riigikood)

{CURRENCYCODE_3}

3 tähtnumbrilist märki

Kolmetäheline valuutakood (ISO 4217 valuutakood)

{DATEFORMAT}

ISO 8601 kuupäevavorming

Kuupäevad tuleb esitada järgmisel kujul: AAAA-KK-PP

{ISIN}

12 tähtnumbrilist märki

ISIN kood, nagu on määratletud standardis ISO 6166

{LEI}

20 tähtnumbrilist märki

Juriidilise isiku tunnus, nagu on määratletud standardis ISO 17442

{MIC}

4 tähtnumbrilist märki

Turu tunnuskood, nagu on määratletud standardis ISO 10383

{EIC}

16 tähtnumbrilist märki

Euroopa Liidus või väljaspool seda asuva tarnekoha EIC-kood

{INDEX}

4 tähtnumbrilist märki

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – EURODOLLAR

„EUCH“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – LIBID

„LIBO“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni AAA

„PFAN“ – Pfandbriefe

„TIBO“ – TIBOR

„STBO“ – STIBOR

„BBSW“ – BBSW

„JIBA“ – JIBAR

„BUBO“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – CIBOR

Tabel 2

Läbipaistvusarvutuste jaoks esitatavate võrdlusandmete üksikasjad

| Nr | LAHTER | ESITATAVAD ANDMED | ARUANDE VORMING |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finantsinstrumendi tunnuskood | Finantsinstrumendi tuvastamiseks kasutatav kood | {ISIN} |
| 2 | Finantsinstrumendi täisnimi | Finantsinstrumendi täielik nimi | {ALPHANUM-350} |
| 3 | MiFIRi kohane tunnus | Mittekapitaliinstrumentide identifitseerimine


  Väärtpaberistatud tuletisinstrumendid, nagu on määratletud III lisa 4. jao tabelis 4.1

  Struktureeritud finantstooted, nagu on määratletud määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 28

  Võlakirjad (kõik võlakirjad, välja arvatud börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad), nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b

  Börsil kaubeldavad kaubad, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b ja täpsustatud III lisa 2. jao tabelis 2.4

  Börsil kaubeldavad võlakirjad, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b ja täpsustatud III lisa 2. jao tabelis 2.4

  Lubatud heitkoguste väärtpaberid, nagu on määratletud III lisa 12. jao tabelis 12.1

  Tuletisinstrumendid, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktides 4–10 | Mittekapitaliinstrumendid

  „SDRV“ – väärtpaberistatud tuletisinstrumendid
  „SFPS“ – struktureeritud finantstooted
  „BOND“ – võlakirjad
  „ETCS“ – börsil kaubeldavad kaubad
  „ETNS“ – börsil kaubeldavad võlakirjad
  „EMAL“ – lubatud heitkoguste väärtpaberid
  „DERV“ – tuletisinstrument |
| 4 | Alusvara varaklass | Täidetakse, kui MiFIRi kohane tunnus on väärtpaberistatud tuletisinstrument või tuletisinstrument. | „INTR“ – intressimäär
  „EQUI“ – aktsia
  „COMM“ – kaup
  „CRDT“ – krediit
  „CURR“ – valuuta
  „EMAL“ – lubatud heitkoguste väärtpaberid
  „OCTN“ – muu C10 |
| 5 | Lepingu liik | Täidetakse, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument. | „OPTN“ – optsioonid
  „FUTR“ – futuurid (sh veoste forvardid)
  „FRAS“ – intressiforvardid
  „FORW“ – forvardid
  „SWAP“ – vahetustehingud
  „PSWP“ – portfellivahetustehingud
  „SWPT“ – vahetusoptsioonid
  „OPTS“ – vahetustehingu optsioonid
  „FONS“ – vahetustehingu futuurid
  „FWOS“ – vahetustehingu forvardid
  „SPDB“ – hinnavahekihlveod „CFDS“ – hinnavahelepingud
  „OTHR“ – muu |
| 6 | Aruandepäev | Võrdlusandmete esitamise päev | {DATEFORMAT} |
| 7 | Kauplemiskoht | Kauplemiskoha puhul segmendi MIC (olemasolu korral) või muul juhul korraldaja MIC | {MIC} |
| 8 | Tähtaeg | Finantsinstrumendi määratud tähtaeg. Lahter täidetakse võlakirjade, intressimäära tuletisinstrumentide, aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide, kauba tuletisinstrumentide, välisvaluuta tuletisinstrumentide, krediidituletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide varaklasside puhul. | {DATEFORMAT} |

Nr

LAHTER

ESITATAVAD ANDMED

ARUANDE VORMING

1

Finantsinstrumendi tunnuskood

Finantsinstrumendi tuvastamiseks kasutatav kood

{ISIN}

2

Finantsinstrumendi täisnimi

Finantsinstrumendi täielik nimi

{ALPHANUM-350}

3

MiFIRi kohane tunnus

Mittekapitaliinstrumentide identifitseerimine

Väärtpaberistatud tuletisinstrumendid, nagu on määratletud III lisa 4. jao tabelis 4.1

Struktureeritud finantstooted, nagu on määratletud määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 28

Võlakirjad (kõik võlakirjad, välja arvatud börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad), nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b

Börsil kaubeldavad kaubad, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b ja täpsustatud III lisa 2. jao tabelis 2.4

Börsil kaubeldavad võlakirjad, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b ja täpsustatud III lisa 2. jao tabelis 2.4

Lubatud heitkoguste väärtpaberid, nagu on määratletud III lisa 12. jao tabelis 12.1

Tuletisinstrumendid, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktides 4–10

Mittekapitaliinstrumendid

„SDRV“ – väärtpaberistatud tuletisinstrumendid

„SFPS“ – struktureeritud finantstooted

„BOND“ – võlakirjad

„ETCS“ – börsil kaubeldavad kaubad

„ETNS“ – börsil kaubeldavad võlakirjad

„EMAL“ – lubatud heitkoguste väärtpaberid

„DERV“ – tuletisinstrument

4

Alusvara varaklass

Täidetakse, kui MiFIRi kohane tunnus on väärtpaberistatud tuletisinstrument või tuletisinstrument.

„INTR“ – intressimäär

„EQUI“ – aktsia

„COMM“ – kaup

„CRDT“ – krediit

„CURR“ – valuuta

„EMAL“ – lubatud heitkoguste väärtpaberid

„OCTN“ – muu C10

5

Lepingu liik

Täidetakse, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument.

„OPTN“ – optsioonid

„FUTR“ – futuurid (sh veoste forvardid)

„FRAS“ – intressiforvardid

„FORW“ – forvardid

„SWAP“ – vahetustehingud

„PSWP“ – portfellivahetustehingud

„SWPT“ – vahetusoptsioonid

„OPTS“ – vahetustehingu optsioonid

„FONS“ – vahetustehingu futuurid

„FWOS“ – vahetustehingu forvardid

„SPDB“ – hinnavahekihlveod „CFDS“ – hinnavahelepingud

„OTHR“ – muu

6

Aruandepäev

Võrdlusandmete esitamise päev

{DATEFORMAT}

7

Kauplemiskoht

Kauplemiskoha puhul segmendi MIC (olemasolu korral) või muul juhul korraldaja MIC

{MIC}

8

Tähtaeg

Finantsinstrumendi määratud tähtaeg. Lahter täidetakse võlakirjade, intressimäära tuletisinstrumentide, aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide, kauba tuletisinstrumentide, välisvaluuta tuletisinstrumentide, krediidituletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide varaklasside puhul.

{DATEFORMAT}

Võlakirjadega (kõik võlakirjaliigid, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad) seotud lahtrid

Selles jaos olevad lahtrid täidetakse üksnes võlakirjade puhul, nagu on määratletud III lisa 2. jao tabelis 2.1.

| 9 | Võlakirjaliik | Võlakirjaliik, nagu on määratletud III lisa 2. jao tabelis 2.2. Täidetakse üksnes siis, kui MiFIRi kohane tunnus võrdub võlakirjadega. | „EUSB“ – riigivõlakiri
  „OEPB“ – muu avaliku sektori võlakiri
  „CVTB“ – vahetusvõlakiri
  „CVDB“ – pandikiri
  „CRPB“ – äriühingu võlakiri
  „OTHR“ – muu |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Emiteerimise kuupäev | Kuupäev, millal võlakiri emiteeritakse ja hakkab koguma intressi. | {DATEFORMAT} |

9

Võlakirjaliik

Võlakirjaliik, nagu on määratletud III lisa 2. jao tabelis 2.2. Täidetakse üksnes siis, kui MiFIRi kohane tunnus võrdub võlakirjadega.

„EUSB“ – riigivõlakiri

„OEPB“ – muu avaliku sektori võlakiri

„CVTB“ – vahetusvõlakiri

„CVDB“ – pandikiri

„CRPB“ – äriühingu võlakiri

„OTHR“ – muu

10

Emiteerimise kuupäev

Kuupäev, millal võlakiri emiteeritakse ja hakkab koguma intressi.

{DATEFORMAT}

Lubatud heitkoguste väärtpaberitega seotud lahtrid

Selles jaos olevad lahtrid täidetakse üksnes lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul, nagu on määratletud III lisa 12. jao tabelis 12.1.

| 11 | Lubatud heitkoguste väärtpaberite alamliik | Lubatud heitkoguste väärtpaberid | „CERE“ – THV
  „ERUE“ – HVÜ
  „EUAE“ – LHÜ
  „EUAA“ – lennunduse LHÜ
  „OTHR“ – muu |
| --- | --- | --- | --- |

11

Lubatud heitkoguste väärtpaberite alamliik

Lubatud heitkoguste väärtpaberid

„CERE“ – THV

„ERUE“ – HVÜ

„EUAE“ – LHÜ

„EUAA“ – lennunduse LHÜ

„OTHR“ – muu

Tuletisinstrumentidega seotud lahtrid

Kauba tuletisinstrumendid ja C10 tuletisinstrumendid

Selles jaos olevad lahtrid täidetakse üksnes kauba tuletisinstrumentide puhul, nagu on määratletud III lisa 7. jao tabelis 7.1, ja C10 tuletisinstrumentide puhul, nagu on määratletud III lisa 10. jao tabelis 10.1.

| 12 | Veose alaliigiga seotud mahu määratlus | Täita, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/585 lisa tabeli 2 lahtris 35 märgitud põhitoode võrdub veosega. | Kuivlasti puhul:
  „CAPE“ – Capesize
  „PNMX“ – Panamax
  „SPMX“ – Supramax
  „HAND“ – Handysize
  Vedellasti puhul:
  „CLAN“ – puhas
  „DRTY“ – must
  {ALPHANUM-4} muul juhul |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Kindel marsruut või tähtajalise prahtimise keskmine | Täita, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/585 lisa tabeli 2 lahtris 35 märgitud põhitoode võrdub veosega. | Vedellasti puhul:
  „TD7“ – TD7
  „TD8“ – TD8
  „TD17“ – TD17
  „TD19“ – TD19
  „TD20“ – TD20
  „BLPG1“ – BLPG1
  „TD3C“ – TD3C
  „TC2“ – TC2
  „TC2_37“ – TC2_37
  „TD3“ – TD3
  „TC5“ – TC5
  „TC6“ – TC6
  „TC7“ – TC7
  „TC9“ – TC9
  „TC12“ – TC12
  „TC14“ – TC14
  „TC15“ – TC15
  Kuivlasti puhul:
  „4TC“ – 4TC
  „5TC“ – 5TC
  „6TC“ – 6TC
  „10TC“ – 10TC
  „C3“ – C3
  „C5“ – C5
  „C7“ – C7
  „P1A“ – P1A
  „P2A“ – P2A
  „P3A“ – P3A
  „P1E“ – P1E
  „P2E“ – P2E
  „P3E“ – P3E
  {ALPHANUM-6} muul juhul |
| 14 | Tarne/sularahaarvelduse koht | Täita, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/585 lisa tabeli 2 lahtris 35 märgitud põhitoode võrdub energiaga. | {EIC} elektri või maagaasi puhul
  „OTHR“ – muu |
| 15 | Tinglik valuuta | Valuuta, milles tinglik väärtus on nomineeritud. | {CURRENCYCODE_3} |

12

Veose alaliigiga seotud mahu määratlus

Täita, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/585 lisa tabeli 2 lahtris 35 märgitud põhitoode võrdub veosega.

Kuivlasti puhul:

„CAPE“ – Capesize

„PNMX“ – Panamax

„SPMX“ – Supramax

„HAND“ – Handysize

Vedellasti puhul:

„CLAN“ – puhas

„DRTY“ – must

{ALPHANUM-4} muul juhul

13

Kindel marsruut või tähtajalise prahtimise keskmine

Täita, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/585 lisa tabeli 2 lahtris 35 märgitud põhitoode võrdub veosega.

Vedellasti puhul:

„TD7“ – TD7

„TD8“ – TD8

„TD17“ – TD17

„TD19“ – TD19

„TD20“ – TD20

„BLPG1“ – BLPG1

„TD3C“ – TD3C

„TC2“ – TC2

„TC2_37“ – TC2_37

„TD3“ – TD3

„TC5“ – TC5

„TC6“ – TC6

„TC7“ – TC7

„TC9“ – TC9

„TC12“ – TC12

„TC14“ – TC14

„TC15“ – TC15

Kuivlasti puhul:

„4TC“ – 4TC

„5TC“ – 5TC

„6TC“ – 6TC

„10TC“ – 10TC

„C3“ – C3

„C5“ – C5

„C7“ – C7

„P1A“ – P1A

„P2A“ – P2A

„P3A“ – P3A

„P1E“ – P1E

„P2E“ – P2E

„P3E“ – P3E

{ALPHANUM-6} muul juhul

14

Tarne/sularahaarvelduse koht

Täita, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/585 lisa tabeli 2 lahtris 35 märgitud põhitoode võrdub energiaga.

{EIC} elektri või maagaasi puhul

„OTHR“ – muu

15

Tinglik valuuta

Valuuta, milles tinglik väärtus on nomineeritud.

{CURRENCYCODE_3}

Intressimäära tuletisinstrumendid

Selles jaos olevad lahtrid täidetakse üksnes intressimäära tuletisinstrumentide puhul, nagu on määratletud III lisa 5. jao tabelis 5.1.

| 16 | Alusvara liik | Täidetakse lepinguliikide puhul, mis ei ole vahetustehingud, vahetusoptsioonid, vahetustehingu futuurid ega vahetustehingu forvardid, ühega järgmistest variantidest
  ***********************************************************
  Täidetakse lepinguliikide puhul, mis on vahetustehingud, vahetusoptsioonid, vahetustehingu optsioonid, vahetustehingu futuurid ja vahetustehingu forvardid, seoses alusvaraks oleva vahetustehinguga ühega järgmistest variantidest | „BOND“ – võlakiri
  „BNDF“ – võlakirjafutuurid „INTR“ – intressimäär
  „IFUT“ – intressimäärafutuur
  *****************************
  „FFMC“ – MITMES VALUUTAS UJUV-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD
  „XFMC“ – MITMES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD
  „XXMC“ – MITMES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-FIKSEERITUD-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD
  „OSMC“ – MITMES VALUUTAS ÜLEÖÖ INTRESSIMÄÄRA VAHETUSTEHINGUD
  „IFMC“ – MITMES VALUUTAS INFLATSIOONIINDEKSIGA SEOTUD VAHETUSTEHINGUD
  „FFSC“ – ÜHES VALUUTAS UJUV-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD
  „XFSC“ – ÜHES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD
  „XXSC“ – ÜHES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-FIKSEERITUD-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD
  „OSSC“ – ÜHES VALUUTAS ÜLEÖÖ INTRESSIMÄÄRA VAHETUSTEHINGUD
  „IFSC“ – ÜHES VALUUTAS INFLATSIOONIINDEKSIGA SEOTUD VAHETUSTEHINGUD |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Alusvaraks oleva võlakirja emitent | Täidetakse, kui alusvara liik on võlakiri või võlakirjafutuur, märkides otsese või lõpliku alusvaraks oleva võlakirja emitendi juriidilise isiku tunnuse. | {LEI} |
| 18 | Alusvaraks oleva võlakirja tähtaeg | Lahtrisse märgitakse alusvaraks oleva võlakirja määratud tähtaeg. | {DATEFORMAT} |
| 19 | Alusvaraks oleva võlakirja emiteerimise kuupäev | Lahtrisse märgitakse alusvaraks oleva võlakirja emiteerimise kuupäev. | {DATEFORMAT} |
| 20 | Vahetusoptsiooni tinglik valuuta | Täidetakse üksnes vahetusoptsioonide puhul. | {CURRENCYCODE_3} |
| 21 | Alusvaraks oleva vahetustehingu tähtaeg | Täidetakse üksnes vahetusoptsioonide, vahetustehingu optsioonide, vahetustehingu futuuride ja vahetustehingu forvardite puhul. | {DATEFORMAT} |
| 22 | Inflatsiooniindeksi ISIN kood / alusvaraks oleva võlakirja ISIN kood | Vahetusoptsioonide korral üks järgmistest alusvaraks oleva vahetustehingu liikidest: ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingu futuurid/forvardid; kui inflatsiooniindeksil on ISIN, tuleb lahtrisse märkida selle indeksi ISIN kood.
  **********************************************************
  Võlakirjaoptsioonide, võlakirjaoptsiooni optsioonide ja võlakirjafutuuri optsioonide puhul tuleb lahtrisse märkida lõpliku alusvaraks oleva võlakirja ISIN kood. | {ISIN}
  *****************
  {ISIN} |
| 23 | Inflatsiooniindeksi nimetus | Märgitakse indeksi standardnimetus vahetusoptsioonide korral, mis on seotud ühe järgmise aluseks oleva vahetustehingu liigiga: ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingu futuurid/forvardid. | {ALPHANUM-25} |
| 24 | Viiteintressimäär | Viiteintressimäära nimi. | {INDEX}
  või
  {ALPHANUM-25} kui indeksi nime ei ole nimekirjas {INDEX} |
| 25 | Aluseks oleva intressimäära tähtaeg | Sellesse lahtrisse märgitakse lepingu aluseks oleva intressimäära tähtaeg. Tähtaega väljendatakse päevades, nädalates, kuudes või aastates.
  Alustades suurimast tähtajaühikust (aastad) ja liikudes väikseima suunas; kui intressimäära tähtaeg on täisarv, märgitakse sellesse lahtrisse selline standardtähtaeg. | {INTEGER-3}+„DAYS“ – päevad
  {INTEGER-3}+„WEEK“ – nädalad
  {INTEGER-3}+„MNTH“ – kuud
  {INTEGER-3}+„YEAR“ – aastad |

16

Alusvara liik

Täidetakse lepinguliikide puhul, mis ei ole vahetustehingud, vahetusoptsioonid, vahetustehingu futuurid ega vahetustehingu forvardid, ühega järgmistest variantidest

***********************************************************

Täidetakse lepinguliikide puhul, mis on vahetustehingud, vahetusoptsioonid, vahetustehingu optsioonid, vahetustehingu futuurid ja vahetustehingu forvardid, seoses alusvaraks oleva vahetustehinguga ühega järgmistest variantidest

„BOND“ – võlakiri

„BNDF“ – võlakirjafutuurid „INTR“ – intressimäär

„IFUT“ – intressimäärafutuur

*****************************

„FFMC“ – MITMES VALUUTAS UJUV-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD

„XFMC“ – MITMES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD

„XXMC“ – MITMES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-FIKSEERITUD-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD

„OSMC“ – MITMES VALUUTAS ÜLEÖÖ INTRESSIMÄÄRA VAHETUSTEHINGUD

„IFMC“ – MITMES VALUUTAS INFLATSIOONIINDEKSIGA SEOTUD VAHETUSTEHINGUD

„FFSC“ – ÜHES VALUUTAS UJUV-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD

„XFSC“ – ÜHES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD

„XXSC“ – ÜHES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-FIKSEERITUD-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD

„OSSC“ – ÜHES VALUUTAS ÜLEÖÖ INTRESSIMÄÄRA VAHETUSTEHINGUD

„IFSC“ – ÜHES VALUUTAS INFLATSIOONIINDEKSIGA SEOTUD VAHETUSTEHINGUD

17

Alusvaraks oleva võlakirja emitent

Täidetakse, kui alusvara liik on võlakiri või võlakirjafutuur, märkides otsese või lõpliku alusvaraks oleva võlakirja emitendi juriidilise isiku tunnuse.

{LEI}

18

Alusvaraks oleva võlakirja tähtaeg

Lahtrisse märgitakse alusvaraks oleva võlakirja määratud tähtaeg.

{DATEFORMAT}

19

Alusvaraks oleva võlakirja emiteerimise kuupäev

Lahtrisse märgitakse alusvaraks oleva võlakirja emiteerimise kuupäev.

{DATEFORMAT}

20

Vahetusoptsiooni tinglik valuuta

Täidetakse üksnes vahetusoptsioonide puhul.

{CURRENCYCODE_3}

21

Alusvaraks oleva vahetustehingu tähtaeg

Täidetakse üksnes vahetusoptsioonide, vahetustehingu optsioonide, vahetustehingu futuuride ja vahetustehingu forvardite puhul.

{DATEFORMAT}

22

Inflatsiooniindeksi ISIN kood / alusvaraks oleva võlakirja ISIN kood

Vahetusoptsioonide korral üks järgmistest alusvaraks oleva vahetustehingu liikidest: ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingu futuurid/forvardid; kui inflatsiooniindeksil on ISIN, tuleb lahtrisse märkida selle indeksi ISIN kood.

**********************************************************

Võlakirjaoptsioonide, võlakirjaoptsiooni optsioonide ja võlakirjafutuuri optsioonide puhul tuleb lahtrisse märkida lõpliku alusvaraks oleva võlakirja ISIN kood.

{ISIN}

*****************

{ISIN}

23

Inflatsiooniindeksi nimetus

Märgitakse indeksi standardnimetus vahetusoptsioonide korral, mis on seotud ühe järgmise aluseks oleva vahetustehingu liigiga: ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingu futuurid/forvardid.

{ALPHANUM-25}

24

Viiteintressimäär

Viiteintressimäära nimi.

{INDEX}

või

{ALPHANUM-25} kui indeksi nime ei ole nimekirjas {INDEX}

25

Aluseks oleva intressimäära tähtaeg

Sellesse lahtrisse märgitakse lepingu aluseks oleva intressimäära tähtaeg. Tähtaega väljendatakse päevades, nädalates, kuudes või aastates.

Alustades suurimast tähtajaühikust (aastad) ja liikudes väikseima suunas; kui intressimäära tähtaeg on täisarv, märgitakse sellesse lahtrisse selline standardtähtaeg.

{INTEGER-3}+„DAYS“ – päevad

{INTEGER-3}+„WEEK“ – nädalad

{INTEGER-3}+„MNTH“ – kuud

{INTEGER-3}+„YEAR“ – aastad

Välisvaluuta tuletisinstrumendid

Selles jaos olevad lahtrid täidetakse üksnes välisvaluuta tuletisinstrumentide puhul, nagu on määratletud III lisa 8. jao tabelis 8.1.

| 26 | Lepingu alaliik | Täita, et eristada ülekantavaid ja mitteülekantavaid forvardeid, optsioone ning vahetustehinguid, nagu on määratletud III lisa 8. jao tabelis 8.1. | „DLVB“ – ülekantav
  „NDLV“ – mitteülekantav |
| --- | --- | --- | --- |

26

Lepingu alaliik

Täita, et eristada ülekantavaid ja mitteülekantavaid forvardeid, optsioone ning vahetustehinguid, nagu on määratletud III lisa 8. jao tabelis 8.1.

„DLVB“ – ülekantav

„NDLV“ – mitteülekantav

Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid

Lahtrid täidetakse üksnes aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide puhul, nagu on määratletud III lisa 6. jao tabelis 6.1.

| 27 | Alusvara liik | Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass ei ole vahetustehing ega portfellivahetustehing. | „STIX“ – aktsiaindeks
  „SHRS“ – aktsia
  „DIVI“ – dividendiindeks
  „DVSE“ – aktsiadividend
  „BSKT“ – korporatiivsetest sündmustest tulenevate aktsiate korv
  „ETFS“ – börsil kaubeldavad fondid
  „VOLI“ – volatiilsusindeks
  „OTHR“ – muu (sh hoidmistunnistused, sertifikaadid ja muu kapital, näiteks finantsinstrumendid) |
| --- | --- | --- | --- |
| | | **************************************
  Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on kas vahetustehing või portfellivahetustehing ning III lisa 6. jao tabeli 6.1 kohane segmenteerimiskriteerium 2 on üks alusvara. | *************
  „SHRS“ – aktsia
  „DVSE“ – aktsiadividend
  „ETFS“ – börsil kaubeldavad fondid
  „OTHR“ – muu (sh hoidmistunnistused, sertifikaadid ja muu kapital, näiteks finantsinstrumendid) |
| | | **************************************
  Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on kas vahetustehing või portfellivahetustehing ning III lisa 6. jao tabeli 6.1 kohane segmenteerimiskriteerium 2 on indeks. | *************
  „STIX“ – aktsiaindeks
  „DIVI“ – dividendiindeks
  „VOLI“ – volatiilsusindeks
  „OTHR“ – muu |
| | | **************************************
  Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on kas vahetustehing või portfellivahetustehing ning III lisa 6. jao tabeli 6.1 kohane segmenteerimiskriteerium 2 on korv. | *************
  „BSKT“ – korv |
| 28 | Parameeter | Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on üks järgmistest: vahetustehingud, portfellivahetustehingud. | „PRBP“ – hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter)
  „PRDV“ – dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend)
  „PRVA“ – tulususe variatsiooni parameeter (parameter return variance)
  „PRVO“ – tulususe volatiilsuse parameeter (parameter return volatility) |

27

Alusvara liik

Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass ei ole vahetustehing ega portfellivahetustehing.

„STIX“ – aktsiaindeks

„SHRS“ – aktsia

„DIVI“ – dividendiindeks

„DVSE“ – aktsiadividend

„BSKT“ – korporatiivsetest sündmustest tulenevate aktsiate korv

„ETFS“ – börsil kaubeldavad fondid

„VOLI“ – volatiilsusindeks

„OTHR“ – muu (sh hoidmistunnistused, sertifikaadid ja muu kapital, näiteks finantsinstrumendid)

**************************************

Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on kas vahetustehing või portfellivahetustehing ning III lisa 6. jao tabeli 6.1 kohane segmenteerimiskriteerium 2 on üks alusvara.

*************

„SHRS“ – aktsia

„DVSE“ – aktsiadividend

„ETFS“ – börsil kaubeldavad fondid

„OTHR“ – muu (sh hoidmistunnistused, sertifikaadid ja muu kapital, näiteks finantsinstrumendid)

**************************************

Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on kas vahetustehing või portfellivahetustehing ning III lisa 6. jao tabeli 6.1 kohane segmenteerimiskriteerium 2 on indeks.

*************

„STIX“ – aktsiaindeks

„DIVI“ – dividendiindeks

„VOLI“ – volatiilsusindeks

„OTHR“ – muu

**************************************

Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on kas vahetustehing või portfellivahetustehing ning III lisa 6. jao tabeli 6.1 kohane segmenteerimiskriteerium 2 on korv.

*************

„BSKT“ – korv

28

Parameeter

Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on üks järgmistest: vahetustehingud, portfellivahetustehingud.

„PRBP“ – hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter)

„PRDV“ – dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend)

„PRVA“ – tulususe variatsiooni parameeter (parameter return variance)

„PRVO“ – tulususe volatiilsuse parameeter (parameter return volatility)

Hinnavahelepingud

Lahtrid täidetakse üksnes siis, kui lepingu liik on võrdne hinnavahelepingu või hinnavahekihlveoga.

| 29 | Alusvara liik | Täita üksnes siis, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument ja lepingu liik on võrdne hinnavahelepingu või hinnavahekihlveoga. | „CURR“ – valuuta
  „EQUI“ – aktsia
  „BOND“ – võlakirjad
  „FTEQ“ – aktsiafutuurid/-forvardid
  „OPEQ“ – aktsiaoptsioonid
  „COMM“ – kaup
  „EMAL“ – lubatud heitkoguste väärtpaberid
  „OTHR“ – muu |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Tinglik valuuta 1 | Aluseks olevate valuutade paari valuuta 1. Lahter on asjakohane, kui alusvara liik on valuuta. | {CURRENCYCODE_3} |
| 31 | Tinglik valuuta 2 | Aluseks olevate valuutade paari valuuta 2. Lahter on asjakohane, kui alusvara liik on valuuta. | {CURRENCYCODE_3} |

29

Alusvara liik

Täita üksnes siis, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument ja lepingu liik on võrdne hinnavahelepingu või hinnavahekihlveoga.

„CURR“ – valuuta

„EQUI“ – aktsia

„BOND“ – võlakirjad

„FTEQ“ – aktsiafutuurid/-forvardid

„OPEQ“ – aktsiaoptsioonid

„COMM“ – kaup

„EMAL“ – lubatud heitkoguste väärtpaberid

„OTHR“ – muu

30

Tinglik valuuta 1

Aluseks olevate valuutade paari valuuta 1. Lahter on asjakohane, kui alusvara liik on valuuta.

{CURRENCYCODE_3}

31

Tinglik valuuta 2

Aluseks olevate valuutade paari valuuta 2. Lahter on asjakohane, kui alusvara liik on valuuta.

{CURRENCYCODE_3}

Krediidituletisinstrumendid

Selles jaos olevad lahtrid täidetakse üksnes krediidituletisinstrumentide puhul, nagu on määratletud III lisa 9. jao tabelis 9.1.

| 32 | Alusvaraks oleva krediidiriski vahetustehingu ISIN kood | Täidetakse krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumentide puhul, märkides alusvaraks oleva vahetustehingu ISIN koodi. | {ISIN} |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Aluseks oleva indeksi kood | Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumentide puhul, märkides indeksi ISIN koodi. | {ISIN} |
| 34 | Aluseks oleva indeksi nimi | Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumentide puhul, märkides indeksi standardnimetuse. | {ALPHANUM-25} |
| 35 | Seeria | Indeksi koostise seerianumber, kui see on asjakohane.
  Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul, märkides krediidiriski vahetustehingu indeksi seeria. | {DECIMAL-18/17} |
| 36 | Versioon | Seeria uus versioon antakse välja, kui üks koostisosadest satub viivitusse ja indeks tuleb ümber kujundada, et võtta arvesse kõikide koostisosade uut arvu indeksis.
  Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul, märkides krediidiriski vahetustehingu indeksi versiooni. | {DECIMAL-18/17} |
| 37 | Uuendamise kuud (roll months) | Kõik kuud, mille jooksul eeldatakse uuendamist, nagu indeksi autor on asjaomasel aastal kehtestanud. Lahtrid tuleb täita iga uuendamise kuu kohta.
  Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul. | „01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“,
  „07“, „08“, „09“, „10“, „11“, „12“ |
| 38 | Järgmine uuendamise kuupäev | Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul, märkides indeksi järgmise uuendamise kuupäeva, nagu indeksi autor on kehtestanud. | {DATEFORMAT} |
| 39 | Riigi ja avaliku sektori tüüpi emitent | Täidetakse, kui ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu või ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumendi aluseks olev üksus on avaliku sektori emitent, nagu on määratletud III lisa 9. jao tabelis 9.1. | „TRUE“ – aluseks olev üksus on riigi ja avaliku sektori tüüpi emitent
  „FALSE“ – aluseks olev üksus ei ole riigi ega avaliku sektori tüüpi emitent |
| 40 | Aluseks olev kohustus | Täidetakse ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumendi puhul, märkides aluseks oleva kohustuse ISIN koodi. | {ISIN} |
| 41 | Aluseks olev üksus | Märgitakse ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu või ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumendi aluseks olev üksus. | {COUNTRYCODE_2}
  või
  ISO 3166-2 – kahekohaline riigikood, millele järgneb kriips („-“), ja kuni kolmekohaline tähtnumbriline riigi alljaotuse kood
  või
  {LEI} |
| 42 | Tinglik valuuta | Valuuta, milles tinglik väärtus on nomineeritud. | {CURRENCYCODE_3} |

32

Alusvaraks oleva krediidiriski vahetustehingu ISIN kood

Täidetakse krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumentide puhul, märkides alusvaraks oleva vahetustehingu ISIN koodi.

{ISIN}

33

Aluseks oleva indeksi kood

Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumentide puhul, märkides indeksi ISIN koodi.

{ISIN}

34

Aluseks oleva indeksi nimi

Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumentide puhul, märkides indeksi standardnimetuse.

{ALPHANUM-25}

35

Seeria

Indeksi koostise seerianumber, kui see on asjakohane.

Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul, märkides krediidiriski vahetustehingu indeksi seeria.

{DECIMAL-18/17}

36

Versioon

Seeria uus versioon antakse välja, kui üks koostisosadest satub viivitusse ja indeks tuleb ümber kujundada, et võtta arvesse kõikide koostisosade uut arvu indeksis.

Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul, märkides krediidiriski vahetustehingu indeksi versiooni.

{DECIMAL-18/17}

37

Uuendamise kuud (roll months)

Kõik kuud, mille jooksul eeldatakse uuendamist, nagu indeksi autor on asjaomasel aastal kehtestanud. Lahtrid tuleb täita iga uuendamise kuu kohta.

Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul.

„01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“,

„07“, „08“, „09“, „10“, „11“, „12“

38

Järgmine uuendamise kuupäev

Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul, märkides indeksi järgmise uuendamise kuupäeva, nagu indeksi autor on kehtestanud.

{DATEFORMAT}

39

Riigi ja avaliku sektori tüüpi emitent

Täidetakse, kui ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu või ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumendi aluseks olev üksus on avaliku sektori emitent, nagu on määratletud III lisa 9. jao tabelis 9.1.

„TRUE“ – aluseks olev üksus on riigi ja avaliku sektori tüüpi emitent

„FALSE“ – aluseks olev üksus ei ole riigi ega avaliku sektori tüüpi emitent

40

Aluseks olev kohustus

Täidetakse ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumendi puhul, märkides aluseks oleva kohustuse ISIN koodi.

{ISIN}

41

Aluseks olev üksus

Märgitakse ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu või ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumendi aluseks olev üksus.

{COUNTRYCODE_2}

või

ISO 3166-2 – kahekohaline riigikood, millele järgneb kriips („-“), ja kuni kolmekohaline tähtnumbriline riigi alljaotuse kood

või

{LEI}

42

Tinglik valuuta

Valuuta, milles tinglik väärtus on nomineeritud.

{CURRENCYCODE_3}

Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

Selles jaos olevad lahtrid täidetakse üksnes lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide puhul, nagu on määratletud III lisa 13. jao tabelis 13.1.

| 43 | Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide alamliik | Täita, kui muutuja nr 3 „MiFIRi kohane tunnus“ on „DERV“ – tuletisinstrument ja muutuja nr 4 „Alusvara varaklass“ on „EMAL“ – lubatud heitkoguste väärtpaberid. | „CERE“ – THV
  „ERUE“ – HVÜ
  „EUAE“ – LHÜ
  „EUAA“ – lennunduse LHÜ
  „OTHR“ – muu“. |
| --- | --- | --- | --- |

43

Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide alamliik

Täita, kui muutuja nr 3 „MiFIRi kohane tunnus“ on „DERV“ – tuletisinstrument ja muutuja nr 4 „Alusvara varaklass“ on „EMAL“ – lubatud heitkoguste väärtpaberid.

„CERE“ – THV

„ERUE“ – HVÜ

„EUAE“ – LHÜ

„EUAA“ – lennunduse LHÜ

„OTHR“ – muu“.

---

V LISA

„V LISA

Läbipaistvusarvutuste jaoks esitatavad kvantitatiivsed andmed

Tabel 1

Tabelis 2 kasutatavad tähised

| Tähis | Andmete liik | Määratlus |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Kuni n tähtnumbrilist märki | Vabateksti lahter |
| {ISIN} | 12 tähtnumbrilist märki | ISIN kood, nagu on määratletud standardis ISO 6166 |
| {MIC} | 4 tähtnumbrilist märki | Turu tunnuskood, nagu on määratletud standardis ISO 10383 |
| {DATEFORMAT} | ISO 8601 kuupäevavorming | Kuupäevad tuleb esitada järgmisel kujul: AAAA-KK-PP |
| {DECIMAL-n/m} | Kuni n-kohaline kümnendarv, milles võib olla m kohta pärast koma | Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne arv:
  kümnendkohtade eraldusmärk on punkt (.);
  negatiivsete arvude ees on miinus (–);
  väärtused ümardatakse, neid ei kärbita. |
| {INTEGER-n} | Kuni n-kohaline täisarv | Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne täisarv. |

Tähis

Andmete liik

Määratlus

{ALPHANUM-n}

Kuni n tähtnumbrilist märki

Vabateksti lahter

{ISIN}

12 tähtnumbrilist märki

ISIN kood, nagu on määratletud standardis ISO 6166

{MIC}

4 tähtnumbrilist märki

Turu tunnuskood, nagu on määratletud standardis ISO 10383

{DATEFORMAT}

ISO 8601 kuupäevavorming

Kuupäevad tuleb esitada järgmisel kujul: AAAA-KK-PP

{DECIMAL-n/m}

Kuni n-kohaline kümnendarv, milles võib olla m kohta pärast koma

Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne arv:

kümnendkohtade eraldusmärk on punkt (.);

negatiivsete arvude ees on miinus (–);

väärtused ümardatakse, neid ei kärbita.

{INTEGER-n}

Kuni n-kohaline täisarv

Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne täisarv.

Tabel 2

Mittekapitaliinstrumentide puhul likviidse turu, suuremahulisuse künnise ja finantsinstrumendile omase mahu künnise kindlaksmääramiseks esitatavate andmete üksikasjad

| Nr | Lahter | Esitatavad andmed | Täitmis- või avalikustamiskoha liik | Aruande vorming ja standardid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finantsinstrumendi tunnuskood | Finantsinstrumendi tuvastamiseks kasutatav kood | Reguleeritud turg
  Mitmepoolne kauplemissüsteem
  Organiseeritud kauplemissüsteem
  Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja
  Kauplemiskoondteabe pakkuja | {ISIN} |
| 2 | Täitmise kuupäev | Tehingute tegemise kuupäev | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | {DATEFORMAT} |
| 3 | Täitmiskoht | ELi kauplemiskoha või süsteemse täitja segmendi MIC (olemasolu korral) või muul juhul korraldaja MIC
  Süsteemse täitja segmendi MIC (olemasolu korral) või muul juhul korraldaja MIC
  MIC-koodi XOFF börsiväliste tehingute puhul
  Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad liidavad teatava ISINi ja täitmise kuupäeva puhul kõik selle instrumendiga seotud börsivälised kauplemistegevused üheks kogumiks (ISIN, XOFF, täitmise kuupäev). | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | Kauplemiskoha või süsteemse täitja {MIC} või „XOFF“ |
| 4 | Peatatud instrumendi märgis | Märge, kas instrument oli täitmise kuupäeval asjaomases kauplemiskohas kauplemiseks peatatud kogu päeva jooksul.
  Sellest tulenevalt märgitakse lahtrisse 5 väärtuseks null. | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem | „TRUE“ – kui instrument oli peatatud kogu kauplemispäeva
  või „FALSE“ – kui instrument ei olnud peatatud kogu kauplemispäeva |
| 5 | Tehingute koguarv | Täitmise kuupäeval tehtud tehingute koguarv.
  Tühistatud tehingud jäetakse esitatavatest andmetest välja.
  Tehinguid, mille suhtes kohaldatakse avalikustamisega viivitamist, arvestatakse andmeid esitavate üksuste esitatavates koondandmetes täitmise kuupäeva alusel.
  Lahter tuleb igal juhul täita väärtusega, mis on suurem kui null või sellega võrdne.
  Kogu päeva peatatud instrumentide puhul on lahtri väärtus null. | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | {INTEGER-18} |
| 6 | Kogumaht | Täitmise kuupäeval tehtud tehingute kogumaht.
  Mahtu mõõdetakse käesoleva määruse II lisa tabeli 4 kohaselt.
  Rahasummad esitatakse eurodes.
  Tühistatud tehingud jäetakse esitatavatest andmetest välja.
  Tehinguid, mille suhtes kohaldatakse avalikustamisega viivitamist, arvestatakse andmeid esitavate üksuste esitatavates koondandmetes täitmise kuupäeva alusel. | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Tehingu suuruse vahemik | Sellesse lahtrisse märgitakse käesoleva lisa tabelites 3 ja 4 esitatud väärtused.
  Tehingu suuruse vahemik, nagu on määratletud:
  lubatud heitkoguste väärtpaberite ja nende tuletisinstrumentide puhul käesoleva lisa tabelis 4;
  muude instrumentide puhul käesoleva lisa tabelis 3.
  Kogu päeva peatatud instrumentide puhul selle lahtri ning lahtritega 8 ja 9 seotud andmeid ei esitata. | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | {ALPHANUM - -140} |
| 8 | Selles vahemikus tehtud tehingute koguarv | Nende täitmise kuupäeval tehtud tehingute koguarv, mille suurus jääb vahemikku.
  Tühistatud tehingud jäetakse esitatavatest andmetest välja.
  Tehinguid, mille suhtes kohaldatakse avalikustamisega viivitamist, arvestatakse andmeid esitavate üksuste esitatavates koondandmetes täitmise kuupäeva alusel. | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | {INTEGER-18} |
| 9 | Selles vahemikus kaubeldud kogumaht | Kaubeldud kogumaht tähistab kõiki aruandepäeval tehtud tehinguid, mille suurus jääb vahemikku.
  Mahtu mõõdetakse käesoleva määruse II lisa tabeli 4 kohaselt.
  Rahasummad esitatakse eurodes.
  Tühistatud tehingud jäetakse esitatavatest andmetest välja.
  Tehinguid, mille suhtes kohaldatakse avalikustamisega viivitamist, arvestatakse andmeid esitavate üksuste esitatavates koondandmetes täitmise kuupäeva alusel. | Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja | {DECIMAL-18/5} |

Nr

Lahter

Esitatavad andmed

Täitmis- või avalikustamiskoha liik

Aruande vorming ja standardid

1

Finantsinstrumendi tunnuskood

Finantsinstrumendi tuvastamiseks kasutatav kood

Reguleeritud turg

Mitmepoolne kauplemissüsteem

Organiseeritud kauplemissüsteem

Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

Kauplemiskoondteabe pakkuja

{ISIN}

2

Täitmise kuupäev

Tehingute tegemise kuupäev

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{DATEFORMAT}

3

Täitmiskoht

ELi kauplemiskoha või süsteemse täitja segmendi MIC (olemasolu korral) või muul juhul korraldaja MIC

Süsteemse täitja segmendi MIC (olemasolu korral) või muul juhul korraldaja MIC

MIC-koodi XOFF börsiväliste tehingute puhul

Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad liidavad teatava ISINi ja täitmise kuupäeva puhul kõik selle instrumendiga seotud börsivälised kauplemistegevused üheks kogumiks (ISIN, XOFF, täitmise kuupäev).

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

Kauplemiskoha või süsteemse täitja {MIC} või „XOFF“

4

Peatatud instrumendi märgis

Märge, kas instrument oli täitmise kuupäeval asjaomases kauplemiskohas kauplemiseks peatatud kogu päeva jooksul.

Sellest tulenevalt märgitakse lahtrisse 5 väärtuseks null.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem

„TRUE“ – kui instrument oli peatatud kogu kauplemispäeva

või „FALSE“ – kui instrument ei olnud peatatud kogu kauplemispäeva

5

Tehingute koguarv

Täitmise kuupäeval tehtud tehingute koguarv.

Tühistatud tehingud jäetakse esitatavatest andmetest välja.

Tehinguid, mille suhtes kohaldatakse avalikustamisega viivitamist, arvestatakse andmeid esitavate üksuste esitatavates koondandmetes täitmise kuupäeva alusel.

Lahter tuleb igal juhul täita väärtusega, mis on suurem kui null või sellega võrdne.

Kogu päeva peatatud instrumentide puhul on lahtri väärtus null.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{INTEGER-18}

6

Kogumaht

Täitmise kuupäeval tehtud tehingute kogumaht.

Mahtu mõõdetakse käesoleva määruse II lisa tabeli 4 kohaselt.

Rahasummad esitatakse eurodes.

Tühistatud tehingud jäetakse esitatavatest andmetest välja.

Tehinguid, mille suhtes kohaldatakse avalikustamisega viivitamist, arvestatakse andmeid esitavate üksuste esitatavates koondandmetes täitmise kuupäeva alusel.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{DECIMAL-18/5}

7

Tehingu suuruse vahemik

Sellesse lahtrisse märgitakse käesoleva lisa tabelites 3 ja 4 esitatud väärtused.

Tehingu suuruse vahemik, nagu on määratletud:

lubatud heitkoguste väärtpaberite ja nende tuletisinstrumentide puhul käesoleva lisa tabelis 4;

muude instrumentide puhul käesoleva lisa tabelis 3.

Kogu päeva peatatud instrumentide puhul selle lahtri ning lahtritega 8 ja 9 seotud andmeid ei esitata.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{ALPHANUM - -140}

8

Selles vahemikus tehtud tehingute koguarv

Nende täitmise kuupäeval tehtud tehingute koguarv, mille suurus jääb vahemikku.

Tühistatud tehingud jäetakse esitatavatest andmetest välja.

Tehinguid, mille suhtes kohaldatakse avalikustamisega viivitamist, arvestatakse andmeid esitavate üksuste esitatavates koondandmetes täitmise kuupäeva alusel.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{INTEGER-18}

9

Selles vahemikus kaubeldud kogumaht

Kaubeldud kogumaht tähistab kõiki aruandepäeval tehtud tehinguid, mille suurus jääb vahemikku.

Mahtu mõõdetakse käesoleva määruse II lisa tabeli 4 kohaselt.

Rahasummad esitatakse eurodes.

Tühistatud tehingud jäetakse esitatavatest andmetest välja.

Tehinguid, mille suhtes kohaldatakse avalikustamisega viivitamist, arvestatakse andmeid esitavate üksuste esitatavates koondandmetes täitmise kuupäeva alusel.

Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja, kauplemiskoondteabe pakkuja

{DECIMAL-18/5}

Tabel 3

Tehingu suuruse vahemikud võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, väärtpaberistatud tuletisinstrumentide, intressimäära tuletisinstrumentide, aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide, välisvaluuta tuletisinstrumentide, krediidituletisinstrumentide, kauba tuletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide ja hinnavahelepingute puhul

| Ulatus | Tehingu suuruse vahemik | Määratlus |
| --- | --- | --- |
| Tehingud, mille suurus on vahemikus 0 kuni 1,000,000 (v.a) | ]0 – 100,000[ | Tehingud, mille suurus on alla 100,000 euro |
| [100,000 – 100,000] | Tehingud, mille suurus on võrdne 100,000 euroga |
| ]100,000 – 200,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 100,000 euro ja alla 200,000 euro |
| [200,000 – 300,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 200,000 euro või sellega võrdne ja alla 300,000 euro |
| [300,000 – 400,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 300,000 euro või sellega võrdne ja alla 400,000 euro |
| [Y – Y + 100,000[ | Tehingud, mille suurus on üle Y euro või sellega võrdne ja alla Y + 100,000 euro (100,000 euro suurune samm) |
| [900,000 – 1,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 900,000 euro või sellega võrdne ja alla 1,000,000 euro |
| Tehingud, mille suurus on vahemikus 1,000,000 (k.a) kuni 10,000,000 (v.a) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 1,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 1,500,000 euro |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 1,500,000 euro või sellega võrdne ja alla 2,000,000 euro |
| [Z – Z + 500,000[ | Tehingud, mille suurus on üle Z euro või sellega võrdne ja alla Z + 500,000 euro (500,000 euro suurune samm) |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 9,500,000 euro või sellega võrdne ja alla 10,000,000 euro |
| Tehingud, mille suurus on vahemikus 10,000,000 (k.a) kuni 100,000,000 (v.a) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 10,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 15,000,000 euro |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 15,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 20,000,000 euro |
| [W – W + 5,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle W euro või sellega võrdne ja alla W + 5,000,000 euro (5,000,000 euro suurune samm) |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 95,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 100,000,000 euro |
| Tehingud, mille suurus on üle 100,000,000 või sellega võrdne | [100,000,000 – 125,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 100,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 125,000,000 euro |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 125,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 150,000,000 euro |
| [X – X + 25,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle X euro või sellega võrdne ja alla X + 25,000,000 euro (25,000,000 euro suurune samm) |
| ... | ... | ... |

Ulatus

Tehingu suuruse vahemik

Määratlus

Tehingud, mille suurus on vahemikus 0 kuni 1,000,000 (v.a)

]0 – 100,000[

Tehingud, mille suurus on alla 100,000 euro

[100,000 – 100,000]

Tehingud, mille suurus on võrdne 100,000 euroga

]100,000 – 200,000[

Tehingud, mille suurus on üle 100,000 euro ja alla 200,000 euro

[200,000 – 300,000[

Tehingud, mille suurus on üle 200,000 euro või sellega võrdne ja alla 300,000 euro

[300,000 – 400,000[

Tehingud, mille suurus on üle 300,000 euro või sellega võrdne ja alla 400,000 euro

[Y – Y + 100,000[

Tehingud, mille suurus on üle Y euro või sellega võrdne ja alla Y + 100,000 euro (100,000 euro suurune samm)

[900,000 – 1,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 900,000 euro või sellega võrdne ja alla 1,000,000 euro

Tehingud, mille suurus on vahemikus 1,000,000 (k.a) kuni 10,000,000 (v.a)

[1,000,000 – 1,500,000[

Tehingud, mille suurus on üle 1,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 1,500,000 euro

[1,500,000 – 2,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 1,500,000 euro või sellega võrdne ja alla 2,000,000 euro

[Z – Z + 500,000[

Tehingud, mille suurus on üle Z euro või sellega võrdne ja alla Z + 500,000 euro (500,000 euro suurune samm)

[9,500,000 – 10,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 9,500,000 euro või sellega võrdne ja alla 10,000,000 euro

Tehingud, mille suurus on vahemikus 10,000,000 (k.a) kuni 100,000,000 (v.a)

[10,000,000 – 15,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 10,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 15,000,000 euro

[15,000,000 – 20,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 15,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 20,000,000 euro

[W – W + 5,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle W euro või sellega võrdne ja alla W + 5,000,000 euro (5,000,000 euro suurune samm)

[95,000,000 – 100,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 95,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 100,000,000 euro

Tehingud, mille suurus on üle 100,000,000 või sellega võrdne

[100,000,000 – 125,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 100,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 125,000,000 euro

[125,000,000 – 150,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 125,000,000 euro või sellega võrdne ja alla 150,000,000 euro

[X – X + 25,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle X euro või sellega võrdne ja alla X + 25,000,000 euro (25,000,000 euro suurune samm)

...

...

...

Tabel 4

Tehingu suuruse vahemikud lubatud heitkoguste väärtpaberite ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide puhul

| Ulatus | Tehingu suuruse vahemik | Määratlus |
| --- | --- | --- |
| Tehingud, mille suurus on vahemikus 0 kuni 1,000,000 (v.a) | ]0 – 100,000[ | Tehingud, mille suurus alla 100,000 CO2 ekvivalenttonni |
| [100,000 – 100,000] | Tehingud, mille suurus on võrdne 100,000 CO2 ekvivalenttonniga |
| ]100,000 – 200,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 100,000 CO2 ekvivalenttonni ja alla 200,000 CO2 ekvivalenttonni |
| [200,000 – 300,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 200,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 300,000 CO2 ekvivalenttonni |
| [300,000 – 400,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 300,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 400,000 CO2 ekvivalenttonni |
| [Y – Y + 100,000[ | Tehingud, mille suurus on üle Y CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla Y + 100,000 CO2 ekvivalenttonni (100,000 CO2 ekvivalenttonnine samm) |
| [900,000 – 1,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 900,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 1,000,000 CO2 ekvivalenttonni |
| Tehingud, mille suurus on vahemikus 1,000,000 (k.a) kuni 10,000,000 (v.a) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 1,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 1,500,000 CO2 ekvivalenttonni |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 1,500,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 2,000,000 CO2 ekvivalenttonni |
| [Z – Z + 500,000[ | Tehingud, mille suurus on üle Z CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla Z + 500,000 CO2 ekvivalenttonni (500,000 CO2 ekvivalenttonnine samm) |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 9,500,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 10,000,000 CO2 ekvivalenttonni |
| Tehingud, mille suurus on vahemikus 10,000,000 (k.a) kuni 100,000,000 (v.a) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 10,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 15,000,000 CO2 ekvivalenttonni |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 15,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 20,000,000 CO2 ekvivalenttonni |
| [W – W + 5,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle W CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla W + 5,000,000 CO2 ekvivalenttonni (5,000,000 CO2 ekvivalenttonnine samm) |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 95,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 100,000,000 CO2 ekvivalenttonni |
| Tehingud, mille suurus on üle 100,000,000 või sellega võrdne | [100,000,000 – 125,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 100,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 125,000,000 CO2 ekvivalenttonni |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle 125,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 150,000,000 CO2 ekvivalenttonni |
| [X – X + 25,000,000[ | Tehingud, mille suurus on üle X CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla X + 25,000,000 CO2 ekvivalenttonni (25,000,000 CO2 ekvivalenttonnine samm) |
| ... | ... | ...“. |

Ulatus

Tehingu suuruse vahemik

Määratlus

Tehingud, mille suurus on vahemikus 0 kuni 1,000,000 (v.a)

]0 – 100,000[

Tehingud, mille suurus alla 100,000 CO2 ekvivalenttonni

[100,000 – 100,000]

Tehingud, mille suurus on võrdne 100,000 CO2 ekvivalenttonniga

]100,000 – 200,000[

Tehingud, mille suurus on üle 100,000 CO2 ekvivalenttonni ja alla 200,000 CO2 ekvivalenttonni

[200,000 – 300,000[

Tehingud, mille suurus on üle 200,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 300,000 CO2 ekvivalenttonni

[300,000 – 400,000[

Tehingud, mille suurus on üle 300,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 400,000 CO2 ekvivalenttonni

[Y – Y + 100,000[

Tehingud, mille suurus on üle Y CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla Y + 100,000 CO2 ekvivalenttonni (100,000 CO2 ekvivalenttonnine samm)

[900,000 – 1,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 900,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 1,000,000 CO2 ekvivalenttonni

Tehingud, mille suurus on vahemikus 1,000,000 (k.a) kuni 10,000,000 (v.a)

[1,000,000 – 1,500,000[

Tehingud, mille suurus on üle 1,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 1,500,000 CO2 ekvivalenttonni

[1,500,000 – 2,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 1,500,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 2,000,000 CO2 ekvivalenttonni

[Z – Z + 500,000[

Tehingud, mille suurus on üle Z CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla Z + 500,000 CO2 ekvivalenttonni (500,000 CO2 ekvivalenttonnine samm)

[9,500,000 – 10,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 9,500,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 10,000,000 CO2 ekvivalenttonni

Tehingud, mille suurus on vahemikus 10,000,000 (k.a) kuni 100,000,000 (v.a)

[10,000,000 – 15,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 10,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 15,000,000 CO2 ekvivalenttonni

[15,000,000 – 20,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 15,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 20,000,000 CO2 ekvivalenttonni

[W – W + 5,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle W CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla W + 5,000,000 CO2 ekvivalenttonni (5,000,000 CO2 ekvivalenttonnine samm)

[95,000,000 – 100,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 95,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 100,000,000 CO2 ekvivalenttonni

Tehingud, mille suurus on üle 100,000,000 või sellega võrdne

[100,000,000 – 125,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 100,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 125,000,000 CO2 ekvivalenttonni

[125,000,000 – 150,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle 125,000,000 CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla 150,000,000 CO2 ekvivalenttonni

[X – X + 25,000,000[

Tehingud, mille suurus on üle X CO2 ekvivalenttonni või sellega võrdne ja alla X + 25,000,000 CO2 ekvivalenttonni (25,000,000 CO2 ekvivalenttonnine samm)

...

...

...“.

---