# Úradný vestník L 131/2023

| | ISSN 1977-0790 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | L 131 |
| | |
| Slovenské vydanie | Právne predpisy | Ročník 6616. mája 2023 |

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 131

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 6616. mája 2023

---

| Obsah | | II   Nelegislatívne akty | Strana |
| --- | --- | --- | --- |
| | | NARIADENIA |
| | * | Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/944 zo 17. januára 2023, ktorým sa menia a opravujú regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/587, pokiaľ ide o určité požiadavky na transparentnosť uplatniteľné na transakcie s kapitálovými nástrojmi  (
  1
  ) | 1 |
| | * | Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/945 zo 17. januára 2023, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/583, pokiaľ ide o určité požiadavky na transparentnosť uplatniteľné na transakcie s nekapitálovými nástrojmi  (
  1
  ) | 17 |

Obsah

II   Nelegislatívne akty

Strana

NARIADENIA

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/944 zo 17. januára 2023, ktorým sa menia a opravujú regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/587, pokiaľ ide o určité požiadavky na transparentnosť uplatniteľné na transakcie s kapitálovými nástrojmi  (
  1
  )

1

1

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/945 zo 17. januára 2023, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/583, pokiaľ ide o určité požiadavky na transparentnosť uplatniteľné na transakcie s nekapitálovými nástrojmi  (
  1
  )

1

17

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Text s významom pre EHP |

---

(1)   Text s významom pre EHP

1

| SK | Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.
  Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička. |
| --- | --- |

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

---

II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

| 16.5.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/1

---

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/944

zo 17. januára 2023,

ktorým sa menia a opravujú regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/587, pokiaľ ide o určité požiadavky na transparentnosť uplatniteľné na transakcie s kapitálovými nástrojmi

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 6 tretí pododsek, článok 7 ods. 2 tretí pododsek, článok 14 ods. 7 tretí pododsek, článok 20 ods. 3 tretí pododsek, článok 22 ods. 3 druhý pododsek a článok 23 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

| (1) | Vzhľadom na skúsenosti získané pri uplatňovaní delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/587 (2), identifikáciu nejednotného uplatňovania ustanovení, ktoré závisia od toho, či transakcia je alebo nie je „cenotvorná“, a vzhľadom na zmeny v obchodných postupoch v dôsledku technologického vývoja a úprav správania účastníkov trhu, ktoré umožňujú, aby sa informácie uverejňovali s kratším oneskorením, treba zmeniť určité ustanovenia uvedeného delegovaného nariadenia. |
| --- | --- |

(1)

Vzhľadom na skúsenosti získané pri uplatňovaní delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/587 (2), identifikáciu nejednotného uplatňovania ustanovení, ktoré závisia od toho, či transakcia je alebo nie je „cenotvorná“, a vzhľadom na zmeny v obchodných postupoch v dôsledku technologického vývoja a úprav správania účastníkov trhu, ktoré umožňujú, aby sa informácie uverejňovali s kratším oneskorením, treba zmeniť určité ustanovenia uvedeného delegovaného nariadenia.

| (2) | Pojem necenotvorných transakcií, ktorý je relevantný pre uplatňovanie výnimky z dohodnutého obchodu, povinnosti obchodovať s akciami, ako aj výnimky z požiadaviek na poobchodnú transparentnosť pre bilaterálne transakcie, vykladajú subjekty pod dohľadom nejednotne, čo viedlo k nesúrodému uverejňovaniu informácií o poobchodnej transparentnosti. V snahe zlepšiť transparentnosť, kvalitu údajov a v konečnom dôsledku uľahčiť agregáciu údajov je potrebné zjednodušiť a sprehľadniť režim oznamovania uplatniteľný na kapitálové transakcie. S cieľom zabrániť nesúrodému výkladu by sa mali zosúladiť rôzne ustanovenia, ktoré vychádzajú z pojmu necenotvorných transakcií v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/587 aj v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/590 (3), ktoré sa zaoberá oznamovaním transakcií príslušným orgánom. Delegované nariadenie (EÚ) 2017/590 obsahuje všetky transakcie, ktoré sa majú vylúčiť z požiadaviek na oznamovanie, a preto by sa samostatné transakcie v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/587 mali vypustiť. |
| --- | --- |

(2)

Pojem necenotvorných transakcií, ktorý je relevantný pre uplatňovanie výnimky z dohodnutého obchodu, povinnosti obchodovať s akciami, ako aj výnimky z požiadaviek na poobchodnú transparentnosť pre bilaterálne transakcie, vykladajú subjekty pod dohľadom nejednotne, čo viedlo k nesúrodému uverejňovaniu informácií o poobchodnej transparentnosti. V snahe zlepšiť transparentnosť, kvalitu údajov a v konečnom dôsledku uľahčiť agregáciu údajov je potrebné zjednodušiť a sprehľadniť režim oznamovania uplatniteľný na kapitálové transakcie. S cieľom zabrániť nesúrodému výkladu by sa mali zosúladiť rôzne ustanovenia, ktoré vychádzajú z pojmu necenotvorných transakcií v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/587 aj v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/590 (3), ktoré sa zaoberá oznamovaním transakcií príslušným orgánom. Delegované nariadenie (EÚ) 2017/590 obsahuje všetky transakcie, ktoré sa majú vylúčiť z požiadaviek na oznamovanie, a preto by sa samostatné transakcie v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/587 mali vypustiť.

| (3) | Zosúladením pojmu necenotvorných transakcií s uvedeným pojmom v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/590 sa stáva vymedzenie pojmov „prenechané (give-up) transakcie“ alebo „prevzaté (give-in) transakcie“ nadbytočným, keďže toto vymedzenie pojmov bolo použité len v ustanoveniach týkajúcich sa týchto pojmov. Okrem toho sa vymedzenie pojmu „transakcia financovania prostredníctvom cenných papierov“ v uvedenom delegovanom nariadení nepoužíva. Uvedené vymedzenie pojmov by sa preto malo vypustiť. |
| --- | --- |

(3)

Zosúladením pojmu necenotvorných transakcií s uvedeným pojmom v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/590 sa stáva vymedzenie pojmov „prenechané (give-up) transakcie“ alebo „prevzaté (give-in) transakcie“ nadbytočným, keďže toto vymedzenie pojmov bolo použité len v ustanoveniach týkajúcich sa týchto pojmov. Okrem toho sa vymedzenie pojmu „transakcia financovania prostredníctvom cenných papierov“ v uvedenom delegovanom nariadení nepoužíva. Uvedené vymedzenie pojmov by sa preto malo vypustiť.

| (4) | Hoci sa predobchodná transparentnosť v prípade kapitálových nástrojov a nástrojov podobných kapitálovým nástrojom zvýšila v dôsledku uplatňovania delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/587, úroveň predobchodnej transparentnosti v reálnom čase zostáva v prípade fondov obchodovaných na burze (ETF) nízka. Je to dôsledok významného percentuálneho podielu transakcií ETF, a to z hľadiska počtu obchodov aj obchodovaného objemu, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje výnimka, najmä výnimka z dôvodu veľkého rozsahu stanovená v článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 600/2014. Cieľ uvedeného nariadenia, ktorým je zvýšenie transparentnosti na trhu s ETF, sa preto v plnej miere nedosiahol. Na zvýšenie predobchodnej transparentnosti v reálnom čase v súvislosti s ETF preto treba zvýšiť prahovú hodnotu pre predobchodnú transparentnosti z dôvodu veľkého rozsahu, ktorá sa vzťahuje na ETF. Zvýšením prahovej hodnoty sa zabezpečí, aby viac transakcií v súvislosti s ETF podliehalo požiadavkám na predobchodnú transparentnosť v reálnom čase, pričom sa zabezpečí dostatočná ochrana pred cenovým vplyvom v prípade pokynov veľkého rozsahu. |
| --- | --- |

(4)

Hoci sa predobchodná transparentnosť v prípade kapitálových nástrojov a nástrojov podobných kapitálovým nástrojom zvýšila v dôsledku uplatňovania delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/587, úroveň predobchodnej transparentnosti v reálnom čase zostáva v prípade fondov obchodovaných na burze (ETF) nízka. Je to dôsledok významného percentuálneho podielu transakcií ETF, a to z hľadiska počtu obchodov aj obchodovaného objemu, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje výnimka, najmä výnimka z dôvodu veľkého rozsahu stanovená v článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 600/2014. Cieľ uvedeného nariadenia, ktorým je zvýšenie transparentnosti na trhu s ETF, sa preto v plnej miere nedosiahol. Na zvýšenie predobchodnej transparentnosti v reálnom čase v súvislosti s ETF preto treba zvýšiť prahovú hodnotu pre predobchodnú transparentnosti z dôvodu veľkého rozsahu, ktorá sa vzťahuje na ETF. Zvýšením prahovej hodnoty sa zabezpečí, aby viac transakcií v súvislosti s ETF podliehalo požiadavkám na predobchodnú transparentnosť v reálnom čase, pričom sa zabezpečí dostatočná ochrana pred cenovým vplyvom v prípade pokynov veľkého rozsahu.

| (5) | Podobne úroveň poobchodnej transparentnosti v súvislosti s ETF zostáva nízka, pričom podiel odloženého uverejňovania transakcií v súvislosti s ETF zostáva výrazne vyšší ako v prípade akcií a iných kapitálových nástrojov. S cieľom zabezpečiť, aby viac transakcií v súvislosti s ETF podliehalo požiadavke na poobchodnú transparentnosť v reálnom čase, treba zvýšiť minimálny kvalifikovaný objem transakcií v prípade ETF, ktoré majú nárok na odklad v dĺžke 60 minút. Uvedené zvýšenie prahovej hodnoty odráža správnu rovnováhu medzi zvýšením transparentnosti v reálnom čase a zabezpečením dostatočnej ochrany pred možnými negatívnymi dôsledkami zobrazenia pokynov veľkého rozsahu. |
| --- | --- |

(5)

Podobne úroveň poobchodnej transparentnosti v súvislosti s ETF zostáva nízka, pričom podiel odloženého uverejňovania transakcií v súvislosti s ETF zostáva výrazne vyšší ako v prípade akcií a iných kapitálových nástrojov. S cieľom zabezpečiť, aby viac transakcií v súvislosti s ETF podliehalo požiadavke na poobchodnú transparentnosť v reálnom čase, treba zvýšiť minimálny kvalifikovaný objem transakcií v prípade ETF, ktoré majú nárok na odklad v dĺžke 60 minút. Uvedené zvýšenie prahovej hodnoty odráža správnu rovnováhu medzi zvýšením transparentnosti v reálnom čase a zabezpečením dostatočnej ochrany pred možnými negatívnymi dôsledkami zobrazenia pokynov veľkého rozsahu.

| (6) | Účastníci trhu vykladajú požiadavky na predobchodnú transparentnosť pre hybridné systémy obchodovania rozlične, čo viedlo k tomu, že organizátori takýchto systémov predobchodnú transparentnosť zverejňovali nejednotne. Hybridné systémy sú systémy, ktoré kombinujú dva alebo viaceré systémy obchodovania. S cieľom zabezpečiť, aby uvedení prevádzkovatelia zverejňovali primerané informácie o predobchodnej transparentnosti jednotne v celej Únii, by sa mali pre hybridné systémy obchodovania zaviesť požiadavky na predobchodnú transparentnosť, ktorými sa zabezpečí, že požiadavky na predobchodnú transparentnosť budú v súlade s požiadavkami jednotlivých systémov, z ktorých hybridný systém pozostáva. |
| --- | --- |

(6)

Účastníci trhu vykladajú požiadavky na predobchodnú transparentnosť pre hybridné systémy obchodovania rozlične, čo viedlo k tomu, že organizátori takýchto systémov predobchodnú transparentnosť zverejňovali nejednotne. Hybridné systémy sú systémy, ktoré kombinujú dva alebo viaceré systémy obchodovania. S cieľom zabezpečiť, aby uvedení prevádzkovatelia zverejňovali primerané informácie o predobchodnej transparentnosti jednotne v celej Únii, by sa mali pre hybridné systémy obchodovania zaviesť požiadavky na predobchodnú transparentnosť, ktorými sa zabezpečí, že požiadavky na predobchodnú transparentnosť budú v súlade s požiadavkami jednotlivých systémov, z ktorých hybridný systém pozostáva.

| (7) | Technologický vývoj a vývoj na trhu, ako napríklad zvýšené využívanie systémov s menším oneskorením, umožňuje účastníkom trhu poskytovať informácie o transakciách skôr. Vzhľadom na to je možnosť zverejňovať odklad poobchodných informácií najneskôr do poludnia nasledujúceho obchodného dňa v prípade transakcií vykonaných menej ako 2 hodiny pred koncom obchodného dňa zbytočne dlhá. S cieľom zabezpečiť včasné uverejňovanie poobchodných informácií preto treba skrátiť toto obdobie na najneskôr 9:00 hod. miestneho času nasledujúceho obchodného dňa. |
| --- | --- |

(7)

Technologický vývoj a vývoj na trhu, ako napríklad zvýšené využívanie systémov s menším oneskorením, umožňuje účastníkom trhu poskytovať informácie o transakciách skôr. Vzhľadom na to je možnosť zverejňovať odklad poobchodných informácií najneskôr do poludnia nasledujúceho obchodného dňa v prípade transakcií vykonaných menej ako 2 hodiny pred koncom obchodného dňa zbytočne dlhá. S cieľom zabezpečiť včasné uverejňovanie poobchodných informácií preto treba skrátiť toto obdobie na najneskôr 9:00 hod. miestneho času nasledujúceho obchodného dňa.

| (8) | Obchodné miesta, schválené mechanizmy zverejňovania (APA) a investičné spoločnosti nevykladajú požiadavky týkajúce sa zverejňovania informácií o poobchodnej transparentnosti verejnosti a informácií, ktoré sa majú poskytovať Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a príslušným orgánom na účely výpočtov transparentnosti, konzistentne. V dôsledku toho sú takéto informácie neúplné, nepresné alebo nekonzistentné. To oslabuje použiteľnosť takýchto informácií a kvalitu a presnosť výpočtov transparentnosti založených na predložených údajoch. V záujme podpory jednotného uplatňovania požiadaviek na poobchodnú transparentnosť v celej Únii preto treba ďalej spresniť obsah žiadostí o údaje, a najmä podrobnosti, ktoré majú zverejňovať obchodné miesta, APA a poskytovatelia konsolidovaného informačného systému, keď oznamujú referenčné údaje a kvantitatívne údaje orgánu ESMA a príslušným orgánom. |
| --- | --- |

(8)

Obchodné miesta, schválené mechanizmy zverejňovania (APA) a investičné spoločnosti nevykladajú požiadavky týkajúce sa zverejňovania informácií o poobchodnej transparentnosti verejnosti a informácií, ktoré sa majú poskytovať Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a príslušným orgánom na účely výpočtov transparentnosti, konzistentne. V dôsledku toho sú takéto informácie neúplné, nepresné alebo nekonzistentné. To oslabuje použiteľnosť takýchto informácií a kvalitu a presnosť výpočtov transparentnosti založených na predložených údajoch. V záujme podpory jednotného uplatňovania požiadaviek na poobchodnú transparentnosť v celej Únii preto treba ďalej spresniť obsah žiadostí o údaje, a najmä podrobnosti, ktoré majú zverejňovať obchodné miesta, APA a poskytovatelia konsolidovaného informačného systému, keď oznamujú referenčné údaje a kvantitatívne údaje orgánu ESMA a príslušným orgánom.

| (9) | Delegované nariadenie (EÚ) 2017/587 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. |
| --- | --- |

(9)

Delegované nariadenie (EÚ) 2017/587 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

| (10) | S cieľom umožniť obchodným miestam, APA a investičným spoločnostiam zaviesť do svojich systémov požadované zmeny by sa určité zmeny zavedené týmto nariadením mali uplatňovať od 1. januára 2024. S cieľom zabezpečiť právnu istotu a kontinuitu pre transakcie vykonané pred 1. januárom 2024, ktoré sú však uverejnené alebo zmenené po uvedenom dátume, by sa na uvedené transakcie mali naďalej uplatňovať články 2, 6 a 13 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/587 uplatniteľné k 31. decembru 2023 a príloha I k uvedenému nariadeniu. |
| --- | --- |

(10)

S cieľom umožniť obchodným miestam, APA a investičným spoločnostiam zaviesť do svojich systémov požadované zmeny by sa určité zmeny zavedené týmto nariadením mali uplatňovať od 1. januára 2024. S cieľom zabezpečiť právnu istotu a kontinuitu pre transakcie vykonané pred 1. januárom 2024, ktoré sú však uverejnené alebo zmenené po uvedenom dátume, by sa na uvedené transakcie mali naďalej uplatňovať články 2, 6 a 13 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/587 uplatniteľné k 31. decembru 2023 a príloha I k uvedenému nariadeniu.

| (11) | Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil orgán ESMA. |
| --- | --- |

(11)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil orgán ESMA.

| (12) | Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (4), |
| --- | --- |

(12)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/587

Delegované nariadenie (EÚ) 2017/587 sa mení takto:

| 1. | V článku 1 sa vypúšťajú body 2 a 3. |
| --- | --- |

1.

V článku 1 sa vypúšťajú body 2 a 3.

| 2. | Článok 2 sa mení takto:






  a) | písmená d) až i) sa vypúšťajú; |
| --- | --- | --- |

2.

Článok 2 sa mení takto:

a)

písmená d) až i) sa vypúšťajú;

| b) | dopĺňa sa toto písmeno j):






  „j) | transakcia nepredstavuje transakciu na účely článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v súlade s článkom 2 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 (*1). |
| --- | --- | --- |

b)

dopĺňa sa toto písmeno j):

„j)

transakcia nepredstavuje transakciu na účely článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v súlade s článkom 2 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 (*1).

*1

(*1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/590 z 28. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 449).“
  "

*1

| 3. | Článok 6 sa mení takto:






  a) | písmená d) až i) sa vypúšťajú; |
| --- | --- | --- |

3.

Článok 6 sa mení takto:

a)

písmená d) až i) sa vypúšťajú;

| b) | dopĺňa sa toto písmeno k):






  „k) | transakcia nepredstavuje transakciu na účely článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v súlade s článkom 2 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590.“; |
| --- | --- | --- |

b)

dopĺňa sa toto písmeno k):

„k)

transakcia nepredstavuje transakciu na účely článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v súlade s článkom 2 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590.“;

| 4. | V článku 7 sa odsek 2 nahrádza takto:

  „2.   Pokyn v súvislosti s ETF sa považuje za pokyn veľkého rozsahu, ak sa pokyn rovná alebo je väčší ako 3 000 000 EUR.“ |
| --- | --- |

4.

V článku 7 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Pokyn v súvislosti s ETF sa považuje za pokyn veľkého rozsahu, ak sa pokyn rovná alebo je väčší ako 3 000 000 EUR.“

| 5. | V článku 13 sa písmená b), c) a d) vypúšťajú. |
| --- | --- |

5.

V článku 13 sa písmená b), c) a d) vypúšťajú.

| 6. | V článku 15 ods. 3 sa písmeno b) nahrádza takto:






  „b) | najneskôr v čase otvorenia ďalšieho obchodného dňa najvýznamnejšieho trhu, pokiaľ ide o likviditu v prípade transakcií, ktoré nie sú zahrnuté v písmene a).“ |
| --- | --- | --- |

6.

V článku 15 ods. 3 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

najneskôr v čase otvorenia ďalšieho obchodného dňa najvýznamnejšieho trhu, pokiaľ ide o likviditu v prípade transakcií, ktoré nie sú zahrnuté v písmene a).“

| 7. | Článok 17 sa mení takto:






  a) | Odsek 2 sa nahrádza takto:

  „2.   Príslušné orgány, organizátori trhu a investičné spoločnosti vrátane investičných spoločností prevádzkujúcich obchodné miesto používajú informácie zverejnené v súlade s odsekom 1 tohto článku na účely článku 4 ods. 1 písm. a) a c) a článku 14 ods. 2 a 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 pre obdobie od prvého aprílového pondelka roku, v ktorom sa informácie zverejňujú, do dňa pred prvým aprílovým pondelkom nasledujúceho roka.“; |
| --- | --- | --- |

7.

Článok 17 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Príslušné orgány, organizátori trhu a investičné spoločnosti vrátane investičných spoločností prevádzkujúcich obchodné miesto používajú informácie zverejnené v súlade s odsekom 1 tohto článku na účely článku 4 ods. 1 písm. a) a c) a článku 14 ods. 2 a 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 pre obdobie od prvého aprílového pondelka roku, v ktorom sa informácie zverejňujú, do dňa pred prvým aprílovým pondelkom nasledujúceho roka.“;

| b) | Dopĺňajú sa tieto odseky 6 a 7:

  „6.   Ak orgán ESMA alebo príslušné orgány požadujú informácie v súlade s článkom 22 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, obchodné miesta, APA a poskytovatelia konsolidovaného informačného systému poskytujú takéto informácie v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.


  7.   Ak je objem obchodu určený na účely článku 7 ods. 1 a 2, článku 8 ods. 2 písm. a), článku 11 ods. 1 a článku 15 ods. 1 vyjadrený v peňažnej hodnote a finančný nástroj nie je denominovaný v eurách, objem obchodu sa prepočíta na menu, v ktorej je finančný nástroj denominovaný, použitím referenčného výmenného kurzu eura stanoveného Európskou centrálnou bankou k 31. decembru predchádzajúceho roka.“ |
| --- | --- |

b)

Dopĺňajú sa tieto odseky 6 a 7:

„6.   Ak orgán ESMA alebo príslušné orgány požadujú informácie v súlade s článkom 22 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, obchodné miesta, APA a poskytovatelia konsolidovaného informačného systému poskytujú takéto informácie v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

7.   Ak je objem obchodu určený na účely článku 7 ods. 1 a 2, článku 8 ods. 2 písm. a), článku 11 ods. 1 a článku 15 ods. 1 vyjadrený v peňažnej hodnote a finančný nástroj nie je denominovaný v eurách, objem obchodu sa prepočíta na menu, v ktorej je finančný nástroj denominovaný, použitím referenčného výmenného kurzu eura stanoveného Európskou centrálnou bankou k 31. decembru predchádzajúceho roka.“

| 8. | Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu. |
| --- | --- |

8.

Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

| 9. | Príloha II sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu. |
| --- | --- |

9.

Príloha II sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

| 10. | Text uvedený v prílohe III k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako príloha IV. |
| --- | --- |

10.

Text uvedený v prílohe III k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako príloha IV.

Článok 2

Opravy delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/587

Delegované nariadenie (EÚ) 2017/587 sa opravuje takto:

| 1. | V článku 9 sa písmeno b) nahrádza takto:






  „b) | mechanizmus spĺňa technické požiadavky rovnocenné s požiadavkami stanovenými pre schválený mechanizmus zverejňovania (APA) v článku 14 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/571, ktorým sa uľahčuje konsolidácia údajov s podobným údajmi z iných zdrojov;“. |
| --- | --- | --- |

1.

V článku 9 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

mechanizmus spĺňa technické požiadavky rovnocenné s požiadavkami stanovenými pre schválený mechanizmus zverejňovania (APA) v článku 14 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/571, ktorým sa uľahčuje konsolidácia údajov s podobným údajmi z iných zdrojov;“.

| 2. | Článok 18 sa nahrádza takto:

  „Článok 18
  Odkaz na príslušné orgány
  [článok 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014]
  Príslušný orgán pre konkrétny finančný nástroj, ktorý je zodpovedný za vykonanie výpočtov a zabezpečenie zverejnenia informácií uvedených v článkoch 4, 7, 11 a 17, je príslušný orgán pre najvýznamnejší trh z hľadiska likvidity podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a ďalej podľa článku 16 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590.“ |
| --- | --- |

2.

Článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

Odkaz na príslušné orgány

[článok 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014]

Príslušný orgán pre konkrétny finančný nástroj, ktorý je zodpovedný za vykonanie výpočtov a zabezpečenie zverejnenia informácií uvedených v článkoch 4, 7, 11 a 17, je príslušný orgán pre najvýznamnejší trh z hľadiska likvidity podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a ďalej podľa článku 16 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590.“

Článok 3

Prechodné ustanovenie

Články 2, 6 a 13 a príloha I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/587 uplatniteľné k 31. decembru 2023 sa naďalej uplatňujú na transakcie vykonané pred 1. januárom 2024.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Úradnom vestníku Európskej únie

Článok 1 ods. 2, 3, 5 a 8 sa uplatňujú od 1. januára 2024.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. januára 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.

1

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/587 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s akciami, vkladovými potvrdenkami, fondmi obchodovanými na burze, certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi, ako aj povinností vykonania transakcií s určitými akciami na obchodnom mieste alebo prostredníctvom systematického internalizátora (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 387).

2

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/590 z 28. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 449).

3

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

4

---

PRÍLOHA I

Príloha I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/587 sa mení takto:

| 1. | Tabuľka 1 sa nahrádza takto:
  „Tabuľka 1


  Opis druhu systémov obchodovania a súvisiace informácie, ktoré sa majú zverejniť v súlade s článkom 3









  Riadok | Druh systému obchodovania | Opis systému obchodovania | Informácie, ktoré sa majú zverejniť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systém obchodovania formou kontinuálnej aukcie na základe knihy objednávok | Systém, ktorý pomocou knihy objednávok a algoritmu obchodovania prevádzkovaného bez zásahu človeka kontinuálne páruje pokyny na predaj s pokynmi na kúpu na základe najlepšej dostupnej ceny. | Súhrnný počet pokynov a akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov a iných podobných finančných nástrojov, ktoré tieto pokyny reprezentujú, v každej cenovej hladine, a to pre minimálne päť najlepších cenových hladín ponúk na nákup a predaj. |
| 2 | Systém obchodovania riadený kotáciami | Systém, pri ktorom sa transakcie uzatvárajú na základe záväzných kotácií, ktoré sú kontinuálne sprístupňované účastníkom, čo si od tvorcov trhu vyžaduje, aby udržiavali kotácie v objeme, ktorý vyrovnáva potreby členov a účastníkov obchodovať v komerčnom objeme a riziko, ktorému sa sám tvorca trhu vystavuje. | Najlepšia cenová ponuka každého tvorcu trhu na nákup a predaj akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov a iných podobných finančných nástrojov obchodovaných v obchodnom systéme spolu s objemami, ktoré sa k týmto cenám viažu. Zverejnené kotácie sú tie, ktoré predstavujú záväzky kúpiť a predať finančné nástroje a ktoré uvádzajú cenu a objem finančných nástrojov, pri ktorých sú registrovaní tvorcovia trhu pripravení ich kúpiť alebo predať. Za výnimočných trhových podmienok však môžu byť na obmedzené obdobie povolené indikatívne alebo jednostranné ceny. |
| 3 | Systém obchodovania formou periodických aukcií | Systém, ktorý páruje pokyny na základe periodickej aukcie a algoritmu obchodovania prevádzkovaného bez zásahu človeka. | Cena, za ktorú by systém obchodovania formou aukcie najlepšie vyhovel algoritmu obchodovania systému vo vzťahu k akciám, vkladovým potvrdenkám, ETF, certifikátom a iným podobným finančným nástrojom obchodovaným v obchodnom systéme, a objem, ktorý by potenciálne bol pri tejto cene v danom systéme vykonateľný účastníkmi. |
| 4 | Systém obchodovania formou žiadostí o kotácie | Systém, pri ktorom sa kotácia alebo kotácie poskytujú na základe žiadosti o kotáciu, ktorú predložil jeden alebo viacej členov či účastníkov. Kotácia je vykonateľná výlučne žiadajúcim členom alebo účastníkom. Žiadajúci člen alebo účastník môže uzatvoriť transakciu prijatím kotácie alebo kotácií, ktoré mu boli na jeho žiadosť poskytnuté. | Kotácie a objemy, ktoré sa k nim viažu, ktoréhokoľvek člena alebo účastníka, ktorých prijatie by viedlo k transakcii podľa pravidiel systému. Všetky kotácie predložené na žiadosť o kotáciu môžu byť zverejnené súčasne, avšak najneskôr dovtedy, keď sa stanú vykonateľnými. |
| 5 | Hybridný systém obchodovania | Systém patriaci do dvoch alebo viacerých druhov systému obchodovania uvedených v riadkoch 1 až 4 tejto tabuľky. | V prípade hybridných systémov, ktoré kombinujú rôzne systémy obchodovania súbežne, požiadavky zodpovedajú požiadavkám na predobchodnú transparentnosť, ktoré sú uplatniteľné na každý druh systému obchodovania, ktorý tvorí hybridný systém.
  V prípade hybridných systémov, ktoré kombinujú dva alebo viaceré systémy obchodovania jeden po druhom, požiadavky zodpovedajú požiadavkám na predobchodnú transparentnosť, ktoré sú uplatniteľné na príslušný systém obchodovania prevádzkovaný v určitom časovom bode. |
| 6 | Všetky ostatné systémy obchodovania | Všetky ostatné systémy obchodovania, na ktoré sa nevzťahujú riadky 1 až 5. | Zodpovedajúce informácie o úrovni pokynov či kotácií a obchodného záujmu vo vzťahu k akciám, vkladovým potvrdenkám, ETF, certifikátom a iným podobným finančným nástrojom obchodovaným v obchodnom systéme; najmä päť najlepších cenových ponúk na nákup a predaj a/alebo kotácií pri nákupe aj predaji každého tvorcu trhu s daným nástrojom, ak to charakteristiky mechanizmu určovania cien povoľujú.“ |

1.

Tabuľka 1 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 1

Opis druhu systémov obchodovania a súvisiace informácie, ktoré sa majú zverejniť v súlade s článkom 3

Riadok

Druh systému obchodovania

Opis systému obchodovania

Informácie, ktoré sa majú zverejniť

1

Systém obchodovania formou kontinuálnej aukcie na základe knihy objednávok

Systém, ktorý pomocou knihy objednávok a algoritmu obchodovania prevádzkovaného bez zásahu človeka kontinuálne páruje pokyny na predaj s pokynmi na kúpu na základe najlepšej dostupnej ceny.

Súhrnný počet pokynov a akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov a iných podobných finančných nástrojov, ktoré tieto pokyny reprezentujú, v každej cenovej hladine, a to pre minimálne päť najlepších cenových hladín ponúk na nákup a predaj.

2

Systém obchodovania riadený kotáciami

Systém, pri ktorom sa transakcie uzatvárajú na základe záväzných kotácií, ktoré sú kontinuálne sprístupňované účastníkom, čo si od tvorcov trhu vyžaduje, aby udržiavali kotácie v objeme, ktorý vyrovnáva potreby členov a účastníkov obchodovať v komerčnom objeme a riziko, ktorému sa sám tvorca trhu vystavuje.

Najlepšia cenová ponuka každého tvorcu trhu na nákup a predaj akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov a iných podobných finančných nástrojov obchodovaných v obchodnom systéme spolu s objemami, ktoré sa k týmto cenám viažu. Zverejnené kotácie sú tie, ktoré predstavujú záväzky kúpiť a predať finančné nástroje a ktoré uvádzajú cenu a objem finančných nástrojov, pri ktorých sú registrovaní tvorcovia trhu pripravení ich kúpiť alebo predať. Za výnimočných trhových podmienok však môžu byť na obmedzené obdobie povolené indikatívne alebo jednostranné ceny.

3

Systém obchodovania formou periodických aukcií

Systém, ktorý páruje pokyny na základe periodickej aukcie a algoritmu obchodovania prevádzkovaného bez zásahu človeka.

Cena, za ktorú by systém obchodovania formou aukcie najlepšie vyhovel algoritmu obchodovania systému vo vzťahu k akciám, vkladovým potvrdenkám, ETF, certifikátom a iným podobným finančným nástrojom obchodovaným v obchodnom systéme, a objem, ktorý by potenciálne bol pri tejto cene v danom systéme vykonateľný účastníkmi.

4

Systém obchodovania formou žiadostí o kotácie

Systém, pri ktorom sa kotácia alebo kotácie poskytujú na základe žiadosti o kotáciu, ktorú predložil jeden alebo viacej členov či účastníkov. Kotácia je vykonateľná výlučne žiadajúcim členom alebo účastníkom. Žiadajúci člen alebo účastník môže uzatvoriť transakciu prijatím kotácie alebo kotácií, ktoré mu boli na jeho žiadosť poskytnuté.

Kotácie a objemy, ktoré sa k nim viažu, ktoréhokoľvek člena alebo účastníka, ktorých prijatie by viedlo k transakcii podľa pravidiel systému. Všetky kotácie predložené na žiadosť o kotáciu môžu byť zverejnené súčasne, avšak najneskôr dovtedy, keď sa stanú vykonateľnými.

5

Hybridný systém obchodovania

Systém patriaci do dvoch alebo viacerých druhov systému obchodovania uvedených v riadkoch 1 až 4 tejto tabuľky.

V prípade hybridných systémov, ktoré kombinujú rôzne systémy obchodovania súbežne, požiadavky zodpovedajú požiadavkám na predobchodnú transparentnosť, ktoré sú uplatniteľné na každý druh systému obchodovania, ktorý tvorí hybridný systém.

V prípade hybridných systémov, ktoré kombinujú dva alebo viaceré systémy obchodovania jeden po druhom, požiadavky zodpovedajú požiadavkám na predobchodnú transparentnosť, ktoré sú uplatniteľné na príslušný systém obchodovania prevádzkovaný v určitom časovom bode.

6

Všetky ostatné systémy obchodovania

Všetky ostatné systémy obchodovania, na ktoré sa nevzťahujú riadky 1 až 5.

Zodpovedajúce informácie o úrovni pokynov či kotácií a obchodného záujmu vo vzťahu k akciám, vkladovým potvrdenkám, ETF, certifikátom a iným podobným finančným nástrojom obchodovaným v obchodnom systéme; najmä päť najlepších cenových ponúk na nákup a predaj a/alebo kotácií pri nákupe aj predaji každého tvorcu trhu s daným nástrojom, ak to charakteristiky mechanizmu určovania cien povoľujú.“

| 2. | Tabuľky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:
  „Tabuľka 3


  Zoznam údajov na účely poobchodnej transparentnosti










  # | Identifikátor poľa | Opis a údaje, ktoré majú byť zverejnené | Druh miesta vykonania alebo zverejnenia | Formát, ktorý sa má vyplniť, podľa vymedzenia v tabuľke 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dátum a čas obchodovania | Dátum a čas, kedy bola transakcia vykonaná.
  V prípade transakcií vykonaných na obchodnom mieste musí byť miera podrobnosti v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/574.
  V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste dátum a čas, kedy sa strany dohodli na obsahu týchto polí: množstvo, cena, meny, ako sa stanovuje v poliach 31, 34 a 44 v tabuľke 2 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/590, identifikačný kód nástroja, klasifikácia nástroja a kód podkladového nástroja, ak sa uplatňuje. V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste sa čas uvádza s presnosťou aspoň na najbližšiu sekundu.
  Ak je transakcia výsledkom pokynu, ktorý vykonávajúca spoločnosť postúpila v mene klienta tretej strane, pričom podmienky postúpenia stanovené v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590 neboli splnené, uvádza sa dátum a čas transakcie a nie čas postúpenia pokynu. | Regulovaný trh (RM)
  Multilaterálny obchodný systém (MTF)
  Schválený mechanizmus zverejňovania (APA)
  Poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Identifikačný kód nástroja | Kód používaný na identifikáciu finančného nástroja. | RM, MTF, APA, CTP | {ISIN} |
| 3 | Cena | Obchodovaná cena transakcie nezahŕňajúca, ak je to relevantné, províziu a vzniknutý úrok.
  Ak je cena uvedená v peňažnom vyjadrení, uvádza sa v hlavnej menovej jednotke.
  Ak cena momentálne nie je k dispozícii, ale čaká sa jej uvedenie (‚PNDG‘), alebo ak ju nemožno použiť (‚NOAP‘), toto pole sa nevypĺňa. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/13}, ak je cena vyjadrená ako peňažná hodnota v prípade kapitálových nástrojov a finančných nástrojov podobných kapitálovým
  {DECIMAL-11/10}, ak je cena vyjadrená ako percentuálna hodnota alebo výnos v prípade certifikátov a iných finančných nástrojov podobných kapitálovým |
| 4 | Chýbajúca cena | Ak cena momentálne nie je k dispozícii, ale čaká sa jej uvedenie, uvádza sa ‚PNDG‘.
  Ak cenu nemožno použiť, uvádza sa ‚NOAP‘. | RM, MTF, APA, CTP | ‚PNDG‘ v prípade, že cena nie je k dispozícii
  ‚NOAP‘ v prípade, že cenu nemožno použiť |
| 5 | Mena, v ktorej je vyjadrená cena | Hlavná menová jednotka, v ktorej je vyjadrená cena (uplatniteľné v prípade, ak je cena vyjadrená ako peňažná hodnota). | RM, MTF, APA, CTP | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Označenie ceny | Údaj o tom, či je cena vyjadrená ako peňažná hodnota, percentuálna hodnota alebo výnos | RM, MTF, APA, CTP | ‚MONE‘ – peňažná hodnota
  v prípade kapitálových nástrojov a finančných nástrojov podobných kapitálovým
  ‚PERC‘ – percentuálna hodnota
  v prípade certifikátov a iných finančných nástrojov podobných kapitálovým
  ‚YIEL‘ – výnos
  v prípade certifikátov a iných finančných nástrojov podobných kapitálovým
  ‚BAPO‘ – bázické body
  v prípade certifikátov a iných finančných nástrojov podobných kapitálovým |
| 7 | Množstvo | Počet jednotiek finančných nástrojov.
  Nominálna alebo peňažná hodnota finančného nástroja. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17} v prípade, že množstvo je vyjadrené ako počet jednotiek
  {DECIMAL-18/5} v prípade, že množstvo je vyjadrené v peňažnej alebo nominálnej hodnote |
| 8 | Miesto vykonania | Identifikácia miesta, kde sa transakcia vykonala.
  V prípade transakcií vykonaných na obchodnom mieste v EÚ, sa použije segmentový MIC podľa ISO 10383. Ak segmentový MIC neexistuje, použije sa prevádzkový MIC.
  Ak sa v prípade finančných nástrojov prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na obchodnom mieste transakcia s daným finančným nástrojom vykoná prostredníctvom systematického internalizátora, použije sa ‚SINT‘.
  Ak sa v prípade finančných nástrojov prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na obchodnom mieste transakcia s daným finančným nástrojom nevykoná na obchodnom mieste v EÚ ani prostredníctvom systematického internalizátora, použije sa kód MIC ‚XOFF‘. Ak sa transakcia vykonáva na organizovanej obchodnej platforme mimo EÚ, vyžaduje sa okrem kódu MIC ‚XOFF‘ vyplnenie aj poľa ‚Obchodné miesto vykonania v tretej krajine‘. | RM, MTF, APA, CTP | {MIC} – obchodné miesta v EÚ alebo
  ‚SINT‘ – systematický internalizátor
  ‚XOFF‘ – iný spôsob transakcie |
| 9 | Obchodné miesto vykonania v tretej krajine | Identifikácia obchodného miesta v tretej krajine, kde sa transakcia vykonala. Použije sa segmentový MIC podľa ISO 10383. Ak segmentový MIC neexistuje, použije sa prevádzkový MIC.
  Ak sa transakcia nevykoná na obchodnom mieste v tretej krajine, pole sa nevypĺňa. | APA, CTP | {MIC} |
| 10 | Dátum a čas zverejnenia | Dátum a čas, kedy obchodné miesto alebo APA zverejnili transakciu.
  V prípade transakcií vykonaných na obchodnom mieste musí byť miera podrobnosti v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/574.
  V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste sa dátum a čas uvádza s presnosťou aspoň na najbližšiu sekundu. | RM, MTF, APA, CTP | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 11 | Miesto zverejnenia | Kód používaný na identifikáciu obchodného miesta alebo APA zverejňujúcich transakciu. | CTP | Obchodné miesto: {MIC}
  APA: segmentový MIC podľa ISO 10383 (4 znaky), ak je k dispozícii. V opačnom prípade štvormiestny kód uverejnený v zozname poskytovateľov služieb vykazovania údajov na webovom sídle orgánu ESMA. |
| 12 | Identifikačný kód transakcie | Alfanumerický kód, ktorý prideľujú obchodné miesta [podľa článku 12 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/580 (1)] a mechanizmy APA a ktorý sa používa pri každom ďalšom následnom odkaze na konkrétny obchod.
  Identifikačný kód transakcie musí byť jedinečný, konzistentný a trvalý pre daný segmentový MIC podľa ISO 10383 a daný obchodný deň. Ak obchodné miesto nepoužíva segmentové MIC, identifikačný kód transakcie musí byť jedinečný, konzistentný a trvalý pre daný hlavný MIC a daný obchodný deň.
  Ak APA nepoužíva MIC, musí byť jedinečný, konzistentný a trvalý pre štvormiestny kód použitý na identifikáciu APA pre daný obchodný deň.
  Zložky identifikačného kódu transakcie neodhaľujú identitu protistrán transakcie, v súvislosti s ktorou sa kód uchováva. | RM, MTF, APA, CTP | {ALPHANUM-52} |

2.

Tabuľky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„Tabuľka 3

Zoznam údajov na účely poobchodnej transparentnosti

#

Identifikátor poľa

Opis a údaje, ktoré majú byť zverejnené

Druh miesta vykonania alebo zverejnenia

Formát, ktorý sa má vyplniť, podľa vymedzenia v tabuľke 2

1

Dátum a čas obchodovania

Dátum a čas, kedy bola transakcia vykonaná.

V prípade transakcií vykonaných na obchodnom mieste musí byť miera podrobnosti v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/574.

V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste dátum a čas, kedy sa strany dohodli na obsahu týchto polí: množstvo, cena, meny, ako sa stanovuje v poliach 31, 34 a 44 v tabuľke 2 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/590, identifikačný kód nástroja, klasifikácia nástroja a kód podkladového nástroja, ak sa uplatňuje. V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste sa čas uvádza s presnosťou aspoň na najbližšiu sekundu.

Ak je transakcia výsledkom pokynu, ktorý vykonávajúca spoločnosť postúpila v mene klienta tretej strane, pričom podmienky postúpenia stanovené v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590 neboli splnené, uvádza sa dátum a čas transakcie a nie čas postúpenia pokynu.

Regulovaný trh (RM)

Multilaterálny obchodný systém (MTF)

Schválený mechanizmus zverejňovania (APA)

Poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Identifikačný kód nástroja

Kód používaný na identifikáciu finančného nástroja.

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Cena

Obchodovaná cena transakcie nezahŕňajúca, ak je to relevantné, províziu a vzniknutý úrok.

Ak je cena uvedená v peňažnom vyjadrení, uvádza sa v hlavnej menovej jednotke.

Ak cena momentálne nie je k dispozícii, ale čaká sa jej uvedenie (‚PNDG‘), alebo ak ju nemožno použiť (‚NOAP‘), toto pole sa nevypĺňa.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13}, ak je cena vyjadrená ako peňažná hodnota v prípade kapitálových nástrojov a finančných nástrojov podobných kapitálovým

{DECIMAL-11/10}, ak je cena vyjadrená ako percentuálna hodnota alebo výnos v prípade certifikátov a iných finančných nástrojov podobných kapitálovým

4

Chýbajúca cena

Ak cena momentálne nie je k dispozícii, ale čaká sa jej uvedenie, uvádza sa ‚PNDG‘.

Ak cenu nemožno použiť, uvádza sa ‚NOAP‘.

RM, MTF, APA, CTP

‚PNDG‘ v prípade, že cena nie je k dispozícii

‚NOAP‘ v prípade, že cenu nemožno použiť

5

Mena, v ktorej je vyjadrená cena

Hlavná menová jednotka, v ktorej je vyjadrená cena (uplatniteľné v prípade, ak je cena vyjadrená ako peňažná hodnota).

RM, MTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Označenie ceny

Údaj o tom, či je cena vyjadrená ako peňažná hodnota, percentuálna hodnota alebo výnos

RM, MTF, APA, CTP

‚MONE‘ – peňažná hodnota

v prípade kapitálových nástrojov a finančných nástrojov podobných kapitálovým

‚PERC‘ – percentuálna hodnota

v prípade certifikátov a iných finančných nástrojov podobných kapitálovým

‚YIEL‘ – výnos

v prípade certifikátov a iných finančných nástrojov podobných kapitálovým

‚BAPO‘ – bázické body

v prípade certifikátov a iných finančných nástrojov podobných kapitálovým

7

Množstvo

Počet jednotiek finančných nástrojov.

Nominálna alebo peňažná hodnota finančného nástroja.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17} v prípade, že množstvo je vyjadrené ako počet jednotiek

{DECIMAL-18/5} v prípade, že množstvo je vyjadrené v peňažnej alebo nominálnej hodnote

8

Miesto vykonania

Identifikácia miesta, kde sa transakcia vykonala.

V prípade transakcií vykonaných na obchodnom mieste v EÚ, sa použije segmentový MIC podľa ISO 10383. Ak segmentový MIC neexistuje, použije sa prevádzkový MIC.

Ak sa v prípade finančných nástrojov prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na obchodnom mieste transakcia s daným finančným nástrojom vykoná prostredníctvom systematického internalizátora, použije sa ‚SINT‘.

Ak sa v prípade finančných nástrojov prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na obchodnom mieste transakcia s daným finančným nástrojom nevykoná na obchodnom mieste v EÚ ani prostredníctvom systematického internalizátora, použije sa kód MIC ‚XOFF‘. Ak sa transakcia vykonáva na organizovanej obchodnej platforme mimo EÚ, vyžaduje sa okrem kódu MIC ‚XOFF‘ vyplnenie aj poľa ‚Obchodné miesto vykonania v tretej krajine‘.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – obchodné miesta v EÚ alebo

‚SINT‘ – systematický internalizátor

‚XOFF‘ – iný spôsob transakcie

9

Obchodné miesto vykonania v tretej krajine

Identifikácia obchodného miesta v tretej krajine, kde sa transakcia vykonala. Použije sa segmentový MIC podľa ISO 10383. Ak segmentový MIC neexistuje, použije sa prevádzkový MIC.

Ak sa transakcia nevykoná na obchodnom mieste v tretej krajine, pole sa nevypĺňa.

APA, CTP

{MIC}

10

Dátum a čas zverejnenia

Dátum a čas, kedy obchodné miesto alebo APA zverejnili transakciu.

V prípade transakcií vykonaných na obchodnom mieste musí byť miera podrobnosti v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/574.

V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste sa dátum a čas uvádza s presnosťou aspoň na najbližšiu sekundu.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Miesto zverejnenia

Kód používaný na identifikáciu obchodného miesta alebo APA zverejňujúcich transakciu.

CTP

Obchodné miesto: {MIC}

APA: segmentový MIC podľa ISO 10383 (4 znaky), ak je k dispozícii. V opačnom prípade štvormiestny kód uverejnený v zozname poskytovateľov služieb vykazovania údajov na webovom sídle orgánu ESMA.

12

Identifikačný kód transakcie

Alfanumerický kód, ktorý prideľujú obchodné miesta [podľa článku 12 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/580 (1)] a mechanizmy APA a ktorý sa používa pri každom ďalšom následnom odkaze na konkrétny obchod.

Identifikačný kód transakcie musí byť jedinečný, konzistentný a trvalý pre daný segmentový MIC podľa ISO 10383 a daný obchodný deň. Ak obchodné miesto nepoužíva segmentové MIC, identifikačný kód transakcie musí byť jedinečný, konzistentný a trvalý pre daný hlavný MIC a daný obchodný deň.

Ak APA nepoužíva MIC, musí byť jedinečný, konzistentný a trvalý pre štvormiestny kód použitý na identifikáciu APA pre daný obchodný deň.

Zložky identifikačného kódu transakcie neodhaľujú identitu protistrán transakcie, v súvislosti s ktorou sa kód uchováva.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}

Tabuľka 4

Zoznam označení na účely poobchodnej transparentnosti

| Označenie | Názov | Druh miesta vykonania alebo zverejnenia | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| ‚BENC‘ | Označenie transakcií za referenčnú hodnotu | RM, MTF
  APA
  CTP | Transakcie vykonané s odkazom na cenu, ktorá je vypočítaná vo viacej okamihoch na základe danej referenčnej hodnoty, ako je objemovo vážená priemerná cena alebo časovo vážená priemerná cena. |
| ‚NPFT‘ | Označenie necenotvorných transakcií | RM, MTF
  CTP | Necenotvorné transakcie, ako sa stanovuje v článku 2 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590. |
| ‚PORT‘ | Označenie transakcií v rámci portfólia | RM, MTF
  APA
  CTP | Transakcie s piatimi alebo viacerými rôznymi finančnými nástrojmi, pričom tieto transakcie sa obchodujú v rovnakom čase rovnakým klientom a ako jeden lot s osobitnou referenčnou cenou. |
| ‚CONT‘ | Označenie podmienených transakcií | RM, MTF
  APA
  CTP | Transakcie, ktoré sú podmienené nákupom, predajom, vytvorením alebo vyplatením derivátového kontraktu alebo iného finančného nástroja, pričom všetky zložky obchodu sa vykonávajú ako jeden lot. |
| ‚ACTX‘ | Označenie transakcií, ktoré vznikli spárovaním pokynov obchodníkom s cennými papiermi (agency cross) | APA
  CTP | Transakcie, pri ktorých investičná spoločnosť prepojila pokyny klientov na nákup a predaj do jednej transakcie zahŕňajúcej rovnaký objem a cenu. |
| ‚SDIV‘ | Označenie transakcií osobitých z pohľadu dividend | RM, MTF
  APA
  CTP | Transakcie, ktoré sú buď vykonané počas obdobia bez nároku na dividendu (ex-dividend), v ktorom dividenda alebo iná forma rozdelenia ziskov pripadá kupujúcemu miesto predajcovi, alebo počas obdobia s nárokom na dividendu (cum-dividend), v ktorom dividenda alebo iná forma rozdelenia ziskov pripadá kupujúcemu miesto predajcovi. |
| ‚LRGS‘ | Označenie transakcií veľkého rozsahu na poobchodné účely | RM, MTF
  APA
  CTP | Transakcie, ktoré sú veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom, pri ktorých je povolený odklad zverejnenia podľa článku 15. |
| ‚RFPT‘ | Označenie transakcií za referenčnú cenu | RM, MTF
  CTP | Transakcie, ktoré sú vykonané v systémoch prevádzkovaných v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 600/2014. |
| ‚NLIQ‘ | Označenie dohodnutej transakcie s likvidnými finančnými nástrojmi | RM, MTF
  CTP | Transakcie vykonané v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) bodom i) nariadenia (EÚ) č. 600/2014. |
| ‚OILQ‘ | Označenie dohodnutej transakcie s nelikvidnými finančnými nástrojmi | RM, MTF
  CTP | Transakcie vykonané v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 600/2014. |
| ‚PRIC‘ | Označenie dohodnutej transakcie podliehajúcej iným podmienkam, než je aktuálna trhová cena | RM, MTF
  CTP | Transakcie podľa článku 6, ktoré sú vykonané v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) bodom iii) nariadenia (EÚ) č. 600/2014. |
| ‚ALGO‘ | Označenie algoritmickej transakcie | RM, MTF
  CTP | Transakcie vykonané v dôsledku zapojenia investičnej spoločnosti do algoritmického obchodovania v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 39 smernice 2014/65/EÚ. |
| ‚SIZE‘ | Označenie transakcií presahujúcich štandardný trhový objem | APA
  CTP | Transakcie vykonané prostredníctvom systematického internalizátora, pri ktorých objem prichádzajúceho pokynu presahoval štandardný trhový objem určený v súlade s článkom 11. |
| ‚ILQD‘ | Označenie transakcie s nelikvidnými nástrojmi | APA
  CTP | Transakcie s nelikvidnými nástrojmi určené v súlade s článkami 1 až 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/567 (2) a vykonané prostredníctvom systematického internalizátora. |
| ‚RPRI‘ | Označenie transakcií, ktoré boli vykonané za lepšiu cenu | APA
  CTP | Transakcie vykonané prostredníctvom systematického internalizátora s lepšou cenou v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014. |
| ‚CANC‘ | Označenie zrušenia | RM, MTF
  APA
  CTP | Keď sa predtým zverejnená transakcia zruší. |
| ‚AMND‘ | Označenie zmeny | RM, MTF
  APA
  CTP | Keď sa predtým zverejnená transakcia zmení. |
| ‚DUPL‘ | Označenie duplicitných správ o obchodoch | APA | Keď transakciu zverejní viac ako jeden APA v súlade s článkom 16 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/571. |

Označenie

Názov

Druh miesta vykonania alebo zverejnenia

Opis

‚BENC‘

Označenie transakcií za referenčnú hodnotu

RM, MTF

APA

CTP

Transakcie vykonané s odkazom na cenu, ktorá je vypočítaná vo viacej okamihoch na základe danej referenčnej hodnoty, ako je objemovo vážená priemerná cena alebo časovo vážená priemerná cena.

‚NPFT‘

Označenie necenotvorných transakcií

RM, MTF

CTP

Necenotvorné transakcie, ako sa stanovuje v článku 2 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590.

‚PORT‘

Označenie transakcií v rámci portfólia

RM, MTF

APA

CTP

Transakcie s piatimi alebo viacerými rôznymi finančnými nástrojmi, pričom tieto transakcie sa obchodujú v rovnakom čase rovnakým klientom a ako jeden lot s osobitnou referenčnou cenou.

‚CONT‘

Označenie podmienených transakcií

RM, MTF

APA

CTP

Transakcie, ktoré sú podmienené nákupom, predajom, vytvorením alebo vyplatením derivátového kontraktu alebo iného finančného nástroja, pričom všetky zložky obchodu sa vykonávajú ako jeden lot.

‚ACTX‘

Označenie transakcií, ktoré vznikli spárovaním pokynov obchodníkom s cennými papiermi (agency cross)

APA

CTP

Transakcie, pri ktorých investičná spoločnosť prepojila pokyny klientov na nákup a predaj do jednej transakcie zahŕňajúcej rovnaký objem a cenu.

‚SDIV‘

Označenie transakcií osobitých z pohľadu dividend

RM, MTF

APA

CTP

Transakcie, ktoré sú buď vykonané počas obdobia bez nároku na dividendu (ex-dividend), v ktorom dividenda alebo iná forma rozdelenia ziskov pripadá kupujúcemu miesto predajcovi, alebo počas obdobia s nárokom na dividendu (cum-dividend), v ktorom dividenda alebo iná forma rozdelenia ziskov pripadá kupujúcemu miesto predajcovi.

‚LRGS‘

Označenie transakcií veľkého rozsahu na poobchodné účely

RM, MTF

APA

CTP

Transakcie, ktoré sú veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom, pri ktorých je povolený odklad zverejnenia podľa článku 15.

‚RFPT‘

Označenie transakcií za referenčnú cenu

RM, MTF

CTP

Transakcie, ktoré sú vykonané v systémoch prevádzkovaných v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

‚NLIQ‘

Označenie dohodnutej transakcie s likvidnými finančnými nástrojmi

RM, MTF

CTP

Transakcie vykonané v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) bodom i) nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

‚OILQ‘

Označenie dohodnutej transakcie s nelikvidnými finančnými nástrojmi

RM, MTF

CTP

Transakcie vykonané v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

‚PRIC‘

Označenie dohodnutej transakcie podliehajúcej iným podmienkam, než je aktuálna trhová cena

RM, MTF

CTP

Transakcie podľa článku 6, ktoré sú vykonané v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) bodom iii) nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

‚ALGO‘

Označenie algoritmickej transakcie

RM, MTF

CTP

Transakcie vykonané v dôsledku zapojenia investičnej spoločnosti do algoritmického obchodovania v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 39 smernice 2014/65/EÚ.

‚SIZE‘

Označenie transakcií presahujúcich štandardný trhový objem

APA

CTP

Transakcie vykonané prostredníctvom systematického internalizátora, pri ktorých objem prichádzajúceho pokynu presahoval štandardný trhový objem určený v súlade s článkom 11.

‚ILQD‘

Označenie transakcie s nelikvidnými nástrojmi

APA

CTP

Transakcie s nelikvidnými nástrojmi určené v súlade s článkami 1 až 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/567 (2) a vykonané prostredníctvom systematického internalizátora.

‚RPRI‘

Označenie transakcií, ktoré boli vykonané za lepšiu cenu

APA

CTP

Transakcie vykonané prostredníctvom systematického internalizátora s lepšou cenou v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

‚CANC‘

Označenie zrušenia

RM, MTF

APA

CTP

Keď sa predtým zverejnená transakcia zruší.

‚AMND‘

Označenie zmeny

RM, MTF

APA

CTP

Keď sa predtým zverejnená transakcia zmení.

‚DUPL‘

Označenie duplicitných správ o obchodoch

APA

Keď transakciu zverejní viac ako jeden APA v súlade s článkom 16 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/571.

---

(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/580 z 24. júna 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o uchovávaní relevantných údajov týkajúcich sa pokynov súvisiacich s finančnými nástrojmi (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 193).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/567 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o vymedzenia pojmov, transparentnosť, kompresiu portfólia a opatrenia dohľadu nad zasahovaním do produktov a pozíciami (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 90).“

---

PRÍLOHA II

V prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/587 sa tabuľka 5 nahrádza takto:

„Tabuľka 5

Prahové hodnoty a lehoty pre odklad zverejnenia v prípade ETF

| Minimálny kvalifikovaný objem transakcie pre povolený odklad zverejnenia v EUR | Lehota pre zverejnenie po transakcii |
| --- | --- |
| 15 000 000 | 60 minút |
| 50 000 000 | Koniec obchodného dňa“. |

Minimálny kvalifikovaný objem transakcie pre povolený odklad zverejnenia v EUR

Lehota pre zverejnenie po transakcii

15 000 000

60 minút

50 000 000

Koniec obchodného dňa“.

---

PRÍLOHA III

„PRÍLOHA IV

Údaje, ktoré sa majú poskytnúť na účely určenia najvýznamnejšieho trhu z hľadiska likvidity, ADT a AVT

Tabuľka 1

Tabuľka symbolov

| Symbol | Druh údajov | Vymedzenie |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Najviac n alfanumerických znakov | Pole s voľným textom |
| {ISIN} | 12 alfanumerických znakov | kód ISIN podľa ISO 6166 |
| {MIC} | 4 alfanumerické znaky | Identifikátor trhu, ako sa vymedzuje v ISO 10383 |
| {DATEFORMAT} | Formát dátumu podľa ISO 8601 | Dátumy sa uvádzajú v tomto formáte: RRRR-MM-DD. |
| {DECIMAL-n/m} | Desatinné číslo v celkovom rozsahu až n číslic, z toho až m číslic môžu byť zlomkové číslice | Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty,
  znakom oddeľujúcim desatinné miesta je ‚.‘ (bodka),
  pred zápornými číslami sa uvádza znamienko ‚–‘ (mínus),
  hodnoty sú zaokrúhlené, nie skrátené. |
| {INTEGER-n} | Celé číslo v celkovom rozsahu až n číslic | Numerické pole pre kladné aj záporné celočíselné hodnoty. |

Symbol

Druh údajov

Vymedzenie

{ALPHANUM-n}

Najviac n alfanumerických znakov

Pole s voľným textom

{ISIN}

12 alfanumerických znakov

kód ISIN podľa ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikátor trhu, ako sa vymedzuje v ISO 10383

{DATEFORMAT}

Formát dátumu podľa ISO 8601

Dátumy sa uvádzajú v tomto formáte: RRRR-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Desatinné číslo v celkovom rozsahu až n číslic, z toho až m číslic môžu byť zlomkové číslice

Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty,

znakom oddeľujúcim desatinné miesta je ‚.‘ (bodka),

pred zápornými číslami sa uvádza znamienko ‚–‘ (mínus),

hodnoty sú zaokrúhlené, nie skrátené.

{INTEGER-n}

Celé číslo v celkovom rozsahu až n číslic

Numerické pole pre kladné aj záporné celočíselné hodnoty.

Tabuľka 2

Údaje, ktoré sa majú poskytnúť na účely určenia najvýznamnejšieho trhu z hľadiska likvidity, ADT a AVT (na základe súčasných pokynov na vykazovanie)

| Číslo poľa | Identifikátor poľa | Opis a údaje, ktoré majú byť zverejnené | Druh miesta vykonania alebo zverejnenia | Formát, ktorý sa má vyplniť, podľa vymedzenia v tabuľke 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikačný kód nástroja | Kód používaný na identifikáciu finančného nástroja | Regulovaný trh (RM)
  Multilaterálny obchodný systém (MTF)
  Schválený mechanizmus zverejňovania (APA)
  Poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP) | {ISIN} |
| 2 | Dátum vykonania | Dátum vykonania obchodov. | RM, MTF, APA, CTP | {DATEFORMAT} |
| 3 | Miesto vykonania | Kód MIC segmentu (tzv. segment MIC) obchodného miesta v EÚ alebo systematického internalizátora, ak je k dispozícii, inak prevádzkový kód MIC.
  MIC XOFF v prípade, že transakciu vykonávajú investičné spoločnosti, ktoré nie sú systematickými internalizátormi, a nevykonáva sa na obchodnom mieste. | RM, MTF, APA, CTP | {MIC} – obchodného miesta alebo systematického internalizátora, alebo ‚{MIC}- XOFF‘ |
| 4 | Označenie pozastaveného nástroja | Ukazovateľ toho, či bol nástroj pozastavený na celý obchodný deň na príslušnom obchodnom mieste k dátumu vykonania.
  V dôsledku pozastavenia nástroja na celý obchodný deň sa polia 5 až 10 vykazujú s nulovou hodnotou. | RM, MTF, CTP | TRUE – ak bol nástroj pozastavený na celý obchodný deň
  alebo FALSE – ak nástroj nebol pozastavený na celý obchodný deň |
| 5 | Celkový počet transakcií | Celkový počet transakcií vykonaných v deň vykonania (*2). | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 6 | Celkový obrat | Celkový obrat dosiahnutý v deň vykonania, vyjadrený v EUR (*1)
   (*2). | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Vykonané transakcie okrem všetkých transakcií vykonaných na základe predobchodných výnimiek podľa článku 4 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 600/2014. | Celkový počet transakcií vykonaných okrem všetkých transakcií vykonaných na základe predobchodných výnimiek podľa článku 4 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 600/2014 (*2). | RM, MTF, CTP | {INTEGER-18} |
| 8 | Celkový dosiahnutý obrat, okrem všetkých transakcií vykonaných na základe predobchodných výnimiek podľa článku 4 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 600/2014. | Celkový dosiahnutý obrat, okrem všetkých transakcií vykonaných na základe predobchodných výnimiek podľa článku 4 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 600/2014 (*1)
   (*2). | RM, MTF, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 9 | Celkový počet transakcií okrem transakcií vykonaných v rámci poobchodného odkladu z dôvodu veľkého rozsahu. | Celkový počet transakcií vykonaných v deň vykonania okrem uvedených transakcií vykonaných na základe (poobchodnej) výnimky z dôvodu veľkého rozsahu (*2).
  V prípade akcií a vkladových potvrdeniek sa na identifikáciu uvedených transakcií použije len najvyššia prahová hodnota pre príslušné pásmo priemerného denného obratu (ADT) v tabuľke 4 prílohy II.
  V prípade certifikátov a iných podobných finančných nástrojov sa na identifikáciu uvedených transakcií použije len najvyššia prahová hodnota v tabuľke 6 prílohy II.
  V prípade ETF sa na identifikáciu uvedených transakcií použije len najvyššia prahová hodnota v tabuľke 5 prílohy II. | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 10 | Celkový obrat dosiahnutý okrem transakcií vykonaných v rámci poobchodného odkladu z dôvodu veľkého rozsahu. | Celkový počet transakcií vykonaných v deň vykonania okrem uvedených transakcií vykonaných na základe (poobchodnej) výnimky z dôvodu veľkého rozsahu (*1)
   (*2).
  V prípade akcií a vkladových potvrdeniek sa na identifikáciu uvedených transakcií použije len najvyššia prahová hodnota pre príslušné pásmo priemerného denného obratu (ADT) v tabuľke 4 prílohy II.
  V prípade certifikátov a iných podobných finančných nástrojov sa na identifikáciu uvedených transakcií použije len najvyššia prahová hodnota v tabuľke 6 prílohy II.
  V prípade ETF sa na identifikáciu uvedených transakcií použije len najvyššia prahová hodnota v tabuľke 5 prílohy II. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |

Číslo poľa

Identifikátor poľa

Opis a údaje, ktoré majú byť zverejnené

Druh miesta vykonania alebo zverejnenia

Formát, ktorý sa má vyplniť, podľa vymedzenia v tabuľke 1

1

Identifikačný kód nástroja

Kód používaný na identifikáciu finančného nástroja

Regulovaný trh (RM)

Multilaterálny obchodný systém (MTF)

Schválený mechanizmus zverejňovania (APA)

Poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP)

{ISIN}

2

Dátum vykonania

Dátum vykonania obchodov.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Miesto vykonania

Kód MIC segmentu (tzv. segment MIC) obchodného miesta v EÚ alebo systematického internalizátora, ak je k dispozícii, inak prevádzkový kód MIC.

MIC XOFF v prípade, že transakciu vykonávajú investičné spoločnosti, ktoré nie sú systematickými internalizátormi, a nevykonáva sa na obchodnom mieste.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – obchodného miesta alebo systematického internalizátora, alebo ‚{MIC}- XOFF‘

4

Označenie pozastaveného nástroja

Ukazovateľ toho, či bol nástroj pozastavený na celý obchodný deň na príslušnom obchodnom mieste k dátumu vykonania.

V dôsledku pozastavenia nástroja na celý obchodný deň sa polia 5 až 10 vykazujú s nulovou hodnotou.

RM, MTF, CTP

TRUE – ak bol nástroj pozastavený na celý obchodný deň

alebo FALSE – ak nástroj nebol pozastavený na celý obchodný deň

5

Celkový počet transakcií

Celkový počet transakcií vykonaných v deň vykonania (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Celkový obrat

Celkový obrat dosiahnutý v deň vykonania, vyjadrený v EUR (*1)
   (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Vykonané transakcie okrem všetkých transakcií vykonaných na základe predobchodných výnimiek podľa článku 4 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Celkový počet transakcií vykonaných okrem všetkých transakcií vykonaných na základe predobchodných výnimiek podľa článku 4 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 600/2014 (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Celkový dosiahnutý obrat, okrem všetkých transakcií vykonaných na základe predobchodných výnimiek podľa článku 4 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Celkový dosiahnutý obrat, okrem všetkých transakcií vykonaných na základe predobchodných výnimiek podľa článku 4 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 600/2014 (*1)
   (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Celkový počet transakcií okrem transakcií vykonaných v rámci poobchodného odkladu z dôvodu veľkého rozsahu.

Celkový počet transakcií vykonaných v deň vykonania okrem uvedených transakcií vykonaných na základe (poobchodnej) výnimky z dôvodu veľkého rozsahu (*2).

V prípade akcií a vkladových potvrdeniek sa na identifikáciu uvedených transakcií použije len najvyššia prahová hodnota pre príslušné pásmo priemerného denného obratu (ADT) v tabuľke 4 prílohy II.

V prípade certifikátov a iných podobných finančných nástrojov sa na identifikáciu uvedených transakcií použije len najvyššia prahová hodnota v tabuľke 6 prílohy II.

V prípade ETF sa na identifikáciu uvedených transakcií použije len najvyššia prahová hodnota v tabuľke 5 prílohy II.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Celkový obrat dosiahnutý okrem transakcií vykonaných v rámci poobchodného odkladu z dôvodu veľkého rozsahu.

Celkový počet transakcií vykonaných v deň vykonania okrem uvedených transakcií vykonaných na základe (poobchodnej) výnimky z dôvodu veľkého rozsahu (*1)
   (*2).

V prípade akcií a vkladových potvrdeniek sa na identifikáciu uvedených transakcií použije len najvyššia prahová hodnota pre príslušné pásmo priemerného denného obratu (ADT) v tabuľke 4 prílohy II.

V prípade certifikátov a iných podobných finančných nástrojov sa na identifikáciu uvedených transakcií použije len najvyššia prahová hodnota v tabuľke 6 prílohy II.

V prípade ETF sa na identifikáciu uvedených transakcií použije len najvyššia prahová hodnota v tabuľke 5 prílohy II.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

---

(*1)  Obrat sa vypočíta ako počet nástrojov vymenených medzi kupujúcimi a predávajúcimi vynásobený jednotkovou cenou nástroja vymeneného za uvedenú konkrétnu transakciu a vyjadrí sa v eurách.

*1

(*2)  Transakcie, ktoré boli zrušené, sa z oznamovaných údajov vylúčia.

*2

Vo všetkých prípadoch sa pole musí vyplniť každou hodnotou vyššou alebo rovnajúcou sa nule až do 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest.“

---

| 16.5.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 131/17 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/17

---

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/945

zo 17. januára 2023,

ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/583, pokiaľ ide o určité požiadavky na transparentnosť uplatniteľné na transakcie s nekapitálovými nástrojmi

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 5 tretí pododsek, článok 11 ods. 4 tretí pododsek, článok 14 ods. 7 tretí pododsek, článok 21 ods. 5 tretí pododsek a článok 22 ods. 3 druhý pododsek,

keďže:

| (1) | Vzhľadom na skúsenosti získané pri uplatňovaní delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/583 (2), identifikáciu nejednotného uplatňovania ustanovení, ktoré závisia od toho, či transakcia je alebo nie je „necenotvorná“, a vzhľadom na zmeny v obchodných postupoch v dôsledku technologického vývoja a úprav správania účastníkov trhu, ktoré umožňujú, aby sa informácie uverejňovali s kratším oneskorením, treba zmeniť určité ustanovenia uvedeného delegovaného nariadenia. |
| --- | --- |

(1)

Vzhľadom na skúsenosti získané pri uplatňovaní delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/583 (2), identifikáciu nejednotného uplatňovania ustanovení, ktoré závisia od toho, či transakcia je alebo nie je „necenotvorná“, a vzhľadom na zmeny v obchodných postupoch v dôsledku technologického vývoja a úprav správania účastníkov trhu, ktoré umožňujú, aby sa informácie uverejňovali s kratším oneskorením, treba zmeniť určité ustanovenia uvedeného delegovaného nariadenia.

| (2) | Pojem necenotvorných transakcií, ktorý je relevantný pre uplatňovanie výnimky z požiadaviek na poobchodnú transparentnosť pre bilaterálne transakcie, vykladajú subjekty pod dohľadom nejednotne, čo viedlo k nesúrodému uverejňovaniu informácií o poobchodnej transparentnosti podľa článku 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (3). V snahe zlepšiť transparentnosť, kvalitu údajov a v konečnom dôsledku uľahčiť agregáciu údajov treba zjednodušiť a sprehľadniť režim oznamovania uplatniteľný na nekapitálové transakcie. S cieľom zabrániť nesúrodému výkladu by sa mali zosúladiť jednotlivé ustanovenia vychádzajúce z pojmu necenotvorných transakcií v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/587 (4) a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/590 (5), ktoré sa zaoberá oznamovaním transakcií príslušným orgánom. Keďže zoznam necenotvorných transakcií v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/590 obsahuje všetky transakcie, ktoré sa majú vylúčiť z požiadaviek na oznamovanie, samostatné transakcie uvedené v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/587 by sa preto mali vypustiť. |
| --- | --- |

(2)

Pojem necenotvorných transakcií, ktorý je relevantný pre uplatňovanie výnimky z požiadaviek na poobchodnú transparentnosť pre bilaterálne transakcie, vykladajú subjekty pod dohľadom nejednotne, čo viedlo k nesúrodému uverejňovaniu informácií o poobchodnej transparentnosti podľa článku 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (3). V snahe zlepšiť transparentnosť, kvalitu údajov a v konečnom dôsledku uľahčiť agregáciu údajov treba zjednodušiť a sprehľadniť režim oznamovania uplatniteľný na nekapitálové transakcie. S cieľom zabrániť nesúrodému výkladu by sa mali zosúladiť jednotlivé ustanovenia vychádzajúce z pojmu necenotvorných transakcií v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/587 (4) a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/590 (5), ktoré sa zaoberá oznamovaním transakcií príslušným orgánom. Keďže zoznam necenotvorných transakcií v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/590 obsahuje všetky transakcie, ktoré sa majú vylúčiť z požiadaviek na oznamovanie, samostatné transakcie uvedené v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/587 by sa preto mali vypustiť.

| (3) | Účastníci trhu vykladajú požiadavky na predobchodnú transparentnosť pre hybridné systémy obchodovania rozlične, čo viedlo k tomu, že organizátori takýchto systémov predobchodnú transparentnosť zverejňovali nejednotne. Hybridné systémy sú systémy, ktoré kombinujú dva alebo viaceré systémy obchodovania. S cieľom zabezpečiť, aby uvedení prevádzkovatelia zverejňovali primerané informácie o predobchodnej transparentnosti jednotným spôsobom v celej Únii, by sa mali pre hybridné systémy obchodovania zaviesť požiadavky na predobchodnú transparentnosť, ktorými sa zabezpečí, že požiadavky na predobchodnú transparentnosť budú v súlade s požiadavkami jednotlivých systémov, z ktorých daný hybridný systém pozostáva. |
| --- | --- |

(3)

Účastníci trhu vykladajú požiadavky na predobchodnú transparentnosť pre hybridné systémy obchodovania rozlične, čo viedlo k tomu, že organizátori takýchto systémov predobchodnú transparentnosť zverejňovali nejednotne. Hybridné systémy sú systémy, ktoré kombinujú dva alebo viaceré systémy obchodovania. S cieľom zabezpečiť, aby uvedení prevádzkovatelia zverejňovali primerané informácie o predobchodnej transparentnosti jednotným spôsobom v celej Únii, by sa mali pre hybridné systémy obchodovania zaviesť požiadavky na predobchodnú transparentnosť, ktorými sa zabezpečí, že požiadavky na predobchodnú transparentnosť budú v súlade s požiadavkami jednotlivých systémov, z ktorých daný hybridný systém pozostáva.

| (4) | Vo verejných správach o transakciách s finančnými nástrojmi boli niektoré kľúčové prvky – ako napríklad cena, množstvo a pomyselná hodnota – vyjadrované nejednotne. Vyjadrenie týchto prvkov by pri jednotlivých nástrojoch malo byť v súlade s trhovými konvenciami. Pokiaľ ide o dlhopisy, cena by mala byť vyjadrená percentuálnou hodnotou, pokiaľ trhová konvencia nestanovuje, že cena konkrétneho druhu dlhopisu sa vyjadruje inak. V prípade swapov na kreditné zlyhanie by sa cena mala vyjadrovať v bázických bodoch, ktoré dostal predávajúci kreditného zabezpečenia. |
| --- | --- |

(4)

Vo verejných správach o transakciách s finančnými nástrojmi boli niektoré kľúčové prvky – ako napríklad cena, množstvo a pomyselná hodnota – vyjadrované nejednotne. Vyjadrenie týchto prvkov by pri jednotlivých nástrojoch malo byť v súlade s trhovými konvenciami. Pokiaľ ide o dlhopisy, cena by mala byť vyjadrená percentuálnou hodnotou, pokiaľ trhová konvencia nestanovuje, že cena konkrétneho druhu dlhopisu sa vyjadruje inak. V prípade swapov na kreditné zlyhanie by sa cena mala vyjadrovať v bázických bodoch, ktoré dostal predávajúci kreditného zabezpečenia.

| (5) | Obchody, pri ktorých sa niekoľko rôznych dlhopisov alebo iných finančných nástrojov predáva súčasne jednému klientovi vrátane protistrán ako portfóliový obchod za jednu cenu za celý lot, nie sú rozoznateľné ako také vo verejných správach. Bez presnej identifikácie takýchto portfóliových obchodov sa vo verejných správach uvádza niekoľko jednotlivých transakcií za cenu, ktorá neodzrkadľuje trhovú cenu. Preto treba do tabuľky 3 prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/587 doplniť pre portfóliové obchody označenie, ktorým by sa takéto transakcie identifikovali. |
| --- | --- |

(5)

Obchody, pri ktorých sa niekoľko rôznych dlhopisov alebo iných finančných nástrojov predáva súčasne jednému klientovi vrátane protistrán ako portfóliový obchod za jednu cenu za celý lot, nie sú rozoznateľné ako také vo verejných správach. Bez presnej identifikácie takýchto portfóliových obchodov sa vo verejných správach uvádza niekoľko jednotlivých transakcií za cenu, ktorá neodzrkadľuje trhovú cenu. Preto treba do tabuľky 3 prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/587 doplniť pre portfóliové obchody označenie, ktorým by sa takéto transakcie identifikovali.

| (6) | Obchodné miesta, schválené mechanizmy zverejňovania (APA) a investičné spoločnosti nevykladajú požiadavky týkajúce sa zverejňovania informácií o poobchodnej transparentnosti verejnosti a informácií, ktoré sa majú poskytovať Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a príslušným orgánom na účely výpočtov transparentnosti, konzistentne. V dôsledku toho sú takéto informácie neúplné, nepresné alebo nekonzistentné. To oslabuje použiteľnosť takýchto informácií a kvalitu a presnosť výpočtov transparentnosti na základe predložených údajov. S cieľom podporiť jednotné uplatňovanie požiadaviek na poobchodnú transparentnosť v celej Únii treba bližšie určiť, ako by obchodné miesta, APA a investičné spoločnosti mali zverejňovať podrobné údaje, ako je cena a pomyselná hodnota, pokiaľ ide o rôzne finančné nástroje a na účely oznamovania referenčných údajov a kvantitatívnych údajov orgánu ESMA a príslušným orgánom. |
| --- | --- |

(6)

Obchodné miesta, schválené mechanizmy zverejňovania (APA) a investičné spoločnosti nevykladajú požiadavky týkajúce sa zverejňovania informácií o poobchodnej transparentnosti verejnosti a informácií, ktoré sa majú poskytovať Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a príslušným orgánom na účely výpočtov transparentnosti, konzistentne. V dôsledku toho sú takéto informácie neúplné, nepresné alebo nekonzistentné. To oslabuje použiteľnosť takýchto informácií a kvalitu a presnosť výpočtov transparentnosti na základe predložených údajov. S cieľom podporiť jednotné uplatňovanie požiadaviek na poobchodnú transparentnosť v celej Únii treba bližšie určiť, ako by obchodné miesta, APA a investičné spoločnosti mali zverejňovať podrobné údaje, ako je cena a pomyselná hodnota, pokiaľ ide o rôzne finančné nástroje a na účely oznamovania referenčných údajov a kvantitatívnych údajov orgánu ESMA a príslušným orgánom.

| (7) | Likvidita komoditných derivátov sa výrazne líši v závislosti od vlastností daných nástrojov. Formát, v ktorom sa oznamujú určité vlastnosti komoditných derivátov a derivátov týkajúcich sa dopravy, v súčasnosti v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/583 nie je dostatočne špecifikovaný. S cieľom dosiahnuť konzistentné oznamovanie týchto vlastností a zlepšiť kvalitu údajov by tieto formáty mali vychádzať z existujúcich trhových noriem a mali by sa spresniť. |
| --- | --- |

(7)

Likvidita komoditných derivátov sa výrazne líši v závislosti od vlastností daných nástrojov. Formát, v ktorom sa oznamujú určité vlastnosti komoditných derivátov a derivátov týkajúcich sa dopravy, v súčasnosti v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/583 nie je dostatočne špecifikovaný. S cieľom dosiahnuť konzistentné oznamovanie týchto vlastností a zlepšiť kvalitu údajov by tieto formáty mali vychádzať z existujúcich trhových noriem a mali by sa spresniť.

| (8) | Delegované nariadenie (EÚ) 2017/583 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. |
| --- | --- |

(8)

Delegované nariadenie (EÚ) 2017/583 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

| (9) | S cieľom umožniť obchodným miestam, APA a investičným spoločnostiam, aby do svojich systémov zaviedli požadované zmeny, by sa určité zmeny zavedené týmto nariadením mali uplatňovať od 1. januára 2024. S cieľom zabezpečiť právnu istotu a kontinuitu pre transakcie vykonané pred 1. januárom 2024, ktoré sú však uverejnené alebo zmenené po uvedenom dátume, by sa článok 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/583 a prílohy I, II a IV k uvedenému nariadeniu uplatniteľné k 31. decembru 2023 mali naďalej uplatňovať na transakcie vykonané pred 1. januárom 2024. |
| --- | --- |

(9)

S cieľom umožniť obchodným miestam, APA a investičným spoločnostiam, aby do svojich systémov zaviedli požadované zmeny, by sa určité zmeny zavedené týmto nariadením mali uplatňovať od 1. januára 2024. S cieľom zabezpečiť právnu istotu a kontinuitu pre transakcie vykonané pred 1. januárom 2024, ktoré sú však uverejnené alebo zmenené po uvedenom dátume, by sa článok 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/583 a prílohy I, II a IV k uvedenému nariadeniu uplatniteľné k 31. decembru 2023 mali naďalej uplatňovať na transakcie vykonané pred 1. januárom 2024.

| (10) | Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil orgán ESMA. |
| --- | --- |

(10)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil orgán ESMA.

| (11) | Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (6), |
| --- | --- |

(11)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (6),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/583

Delegované nariadenie (EÚ) 2017/583 sa mení takto:

| 1. | V článku 4 sa dopĺňa tento odsek 4:

  „4.   Na účely odseku 2 písm. a) sa objem pokynov uchovávaných v systéme správy pokynov meria na základe pomyselnej hodnoty obchodovaných zmlúv, ako sa uvádza v poli 10 tabuľky 2 prílohy II.“ |
| --- | --- |

1.

V článku 4 sa dopĺňa tento odsek 4:

„4.   Na účely odseku 2 písm. a) sa objem pokynov uchovávaných v systéme správy pokynov meria na základe pomyselnej hodnoty obchodovaných zmlúv, ako sa uvádza v poli 10 tabuľky 2 prílohy II.“

| 2. | Článok 12 sa nahrádza takto:

  „Článok 12
  Uplatnenie poobchodnej transparentnosti na určité transakcie vykonané mimo obchodného miesta
  [článok 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014]
  Povinnosti stanovené v článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 sa neuplatňujú na transakcie uvedené v článku 2 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 (*1). |
| --- | --- |

2.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Uplatnenie poobchodnej transparentnosti na určité transakcie vykonané mimo obchodného miesta

[článok 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014]

Povinnosti stanovené v článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 sa neuplatňujú na transakcie uvedené v článku 2 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 (*1).

| 3. | Článok 13 sa mení takto:






  a) | V odseku 5 sa dopĺňa tento pododsek:
  „Údaje uvedené v prvom pododseku sa zhromažďujú v súlade s prílohou V.“ |
| --- | --- | --- |

3.

Článok 13 sa mení takto:

a)

V odseku 5 sa dopĺňa tento pododsek:

„Údaje uvedené v prvom pododseku sa zhromažďujú v súlade s prílohou V.“

| b) | Odseky 17 a 18 sa nahrádzajú takto:

  „17.   Príslušné orgány musia zabezpečiť zverejnenie výsledkov výpočtov uvedených v odseku 5 pre každý finančný nástroj a triedu finančného nástroja do 30. apríla roka nasledujúceho po dátume začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a potom každý rok do 30. apríla. Výsledky výpočtov sa použijú od prvého júnového pondelka každého roka nasledujúceho po zverejnení až do dňa pred prvým júnovým pondelkom nasledujúceho roka.


  18.   Na účely výpočtov uvedených v odseku 1 písm. b) bode i) a odchylne od odsekov 7, 15 a 17 príslušné orgány musia v súvislosti s dlhopismi s výnimkou ETC a ETN zabezpečiť zverejnenie výpočtov uvedených v odseku 5 písm. a) štvrťročne v prvý februárový, májový, augustový a novembrový pondelok po dátume začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a potom každý rok v prvý pondelok vo februári, máji, auguste a novembri. Výpočty zahŕňajú transakcie vykonané v Únii počas predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka a používajú sa od tretieho februárového, májového, augustového a novembrového pondelka každého roka, až kým sa nezačnú používať výpočty nasledujúceho štvrťročného obdobia.“ |
| --- | --- |

b)

Odseky 17 a 18 sa nahrádzajú takto:

„17.   Príslušné orgány musia zabezpečiť zverejnenie výsledkov výpočtov uvedených v odseku 5 pre každý finančný nástroj a triedu finančného nástroja do 30. apríla roka nasledujúceho po dátume začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a potom každý rok do 30. apríla. Výsledky výpočtov sa použijú od prvého júnového pondelka každého roka nasledujúceho po zverejnení až do dňa pred prvým júnovým pondelkom nasledujúceho roka.

18.   Na účely výpočtov uvedených v odseku 1 písm. b) bode i) a odchylne od odsekov 7, 15 a 17 príslušné orgány musia v súvislosti s dlhopismi s výnimkou ETC a ETN zabezpečiť zverejnenie výpočtov uvedených v odseku 5 písm. a) štvrťročne v prvý februárový, májový, augustový a novembrový pondelok po dátume začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a potom každý rok v prvý pondelok vo februári, máji, auguste a novembri. Výpočty zahŕňajú transakcie vykonané v Únii počas predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka a používajú sa od tretieho februárového, májového, augustového a novembrového pondelka každého roka, až kým sa nezačnú používať výpočty nasledujúceho štvrťročného obdobia.“

| 4. | Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu. |
| --- | --- |

4.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

| 5. | Príloha II sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu. |
| --- | --- |

5.

Príloha II sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

| 6. | Príloha III sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu. |
| --- | --- |

6.

Príloha III sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

| 7. | Príloha IV sa mení v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu. |
| --- | --- |

7.

Príloha IV sa mení v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

| 8. | Text uvedený v prílohe V k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako príloha V. |
| --- | --- |

8.

Text uvedený v prílohe V k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako príloha V.

Článok 2

Prechodné ustanovenie

Článok 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/583 a prílohy I, II a IV k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/583 uplatniteľné k 31. decembru 2023 sa naďalej uplatňujú na transakcie vykonané pred 1. januárom 2024.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Úradnom vestníku Európskej únie

Článok 1 ods. 2, 4, 5 a 7 sa uplatňujú od 1. januára 2024.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. januára 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.

1

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/583 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 229).

2

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

3

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/587 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s akciami, vkladovými potvrdenkami, fondmi obchodovanými na burze, certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi, ako aj povinností vykonania transakcií s určitými akciami na obchodnom mieste alebo prostredníctvom systematického internalizátora (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 387).

4

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/590 z 28. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 449).

5

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

6

(*1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/590 z 28. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 449).“

*1

---

PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

Opis druhu systému a súvisiace informácie, ktoré sa majú zverejňovať v súlade s článkom 2

| Druh systému | Opis systému | Informácie, ktoré sa majú zverejňovať |
| --- | --- | --- |
| Systém obchodovania formou kontinuálnej aukcie na základe knihy objednávok | Systém, ktorý pomocou knihy objednávok a algoritmu obchodovania prevádzkovaného bez zásahu človeka kontinuálne páruje pokyny na predaj s pokynmi na kúpu na základe najlepšej dostupnej ceny. | Pre každý finančný nástroj súhrnný počet pokynov a objem, ktorý tieto pokyny reprezentujú, v každej cenovej hladine, a to pre minimálne päť najlepších cenových hladín ponúk na nákup a predaj. |
| Systém obchodovania riadený kotáciami | Systém, pri ktorom sa transakcie uzatvárajú na základe záväzných kotácií, ktoré sú kontinuálne sprístupňované účastníkom, čo si od tvorcov trhu vyžaduje, aby udržiavali kotácie v objeme, ktorým sa dosahuje rovnováha medzi potrebami členov a účastníkov obchodovať v komerčnom objeme a rizikom, ktorému sa sám tvorca trhu vystavuje. | Pre každý finančný nástroj najlepšia cenová ponuka každého tvorcu trhu na nákup a predaj daného nástroja spolu s objemami, ktoré sa k týmto cenám viažu.
  Zverejňované kotácie sú tie, ktoré predstavujú záväzky kúpiť a predať finančné nástroje a ktoré uvádzajú cenu a objem finančných nástrojov, pri ktorých sú registrovaní tvorcovia trhu pripravení ich kúpiť alebo predať. Za výnimočných trhových podmienok však môžu byť na obmedzené obdobie povolené indikatívne alebo jednostranné ceny. |
| Systém obchodovania formou periodických aukcií | Systém, ktorý páruje pokyny na základe periodickej aukcie a algoritmu obchodovania prevádzkovaného bez zásahu človeka. | Pre každý finančný nástroj cena, za ktorú by systém obchodovania formou aukcie najlepšie vyhovel algoritmu obchodovania systému, a objem, ktorý by potenciálne bol pri tejto cene v danom systéme vykonateľný účastníkmi. |
| Systém obchodovania formou žiadostí o kotácie | Systém obchodovania, pri ktorom sa kotácia alebo kotácie poskytujú na základe žiadosti o kotáciu, ktorú predložil jeden alebo viacerí iní členovia či účastníci. Kotácia je vykonateľná výlučne žiadajúcim členom alebo účastníkom trhu. Žiadajúci člen alebo účastník môže uzatvoriť transakciu prijatím kotácie alebo kotácií, ktoré mu boli na jeho žiadosť poskytnuté. | Kotácie a objemy, ktoré sa k nim viažu, od ktoréhokoľvek člena alebo účastníka, ktorých prijatie by viedlo k transakcii podľa pravidiel systému. Všetky kotácie predložené na žiadosť o kotáciu môžu byť uverejnené súčasne, avšak najneskôr dovtedy, keď sa stanú vykonateľnými. |
| Systém hlasového obchodovania | Systém obchodovania, v prípade ktorého sa transakcie medzi členmi dohadujú prostredníctvom hlasového vyjednávania. | Ponuky na nákup a predaj a objemy, ktoré sa k nim viažu, od ktoréhokoľvek člena alebo účastníka, ktorých prijatie by viedlo k transakcii podľa pravidiel systému. |
| Hybridný systém obchodovania | Systém, ktorý patrí do dvoch alebo viacerých druhov systémov obchodovania uvedených v riadkoch 1 až 5 tejto tabuľky. | V prípade hybridných systémov obchodovania, ktoré zároveň kombinujú rôzne systémy obchodovania, požiadavky zodpovedajú požiadavkám na predobchodnú transparentnosť uplatniteľným na každý druh systému obchodovania, ktorý tvorí daný hybridný systém.
  V prípade hybridných systémov obchodovania, v ktorých sa následne kombinujú dva alebo viaceré systémy obchodovania, požiadavky zodpovedajú požiadavkám na predobchodnú transparentnosť uplatniteľným na príslušný systém obchodovania prevádzkovaný v určitom časovom momente. |
| Všetky ostatné systémy obchodovania | Všetky ostatné systémy obchodovania, na ktoré sa nevzťahujú riadky 1 až 6. | Zodpovedajúce informácie o úrovni pokynov alebo kotácií a obchodnom záujme; najmä päť najlepších cenových ponúk na nákup a predaj a/alebo kotácií pri nákupe aj predaji každého tvorcu trhu s nástrojom, ak to charakteristiky mechanizmu určovania cien povoľujú.“ |

Druh systému

Opis systému

Informácie, ktoré sa majú zverejňovať

Systém obchodovania formou kontinuálnej aukcie na základe knihy objednávok

Systém, ktorý pomocou knihy objednávok a algoritmu obchodovania prevádzkovaného bez zásahu človeka kontinuálne páruje pokyny na predaj s pokynmi na kúpu na základe najlepšej dostupnej ceny.

Pre každý finančný nástroj súhrnný počet pokynov a objem, ktorý tieto pokyny reprezentujú, v každej cenovej hladine, a to pre minimálne päť najlepších cenových hladín ponúk na nákup a predaj.

Systém obchodovania riadený kotáciami

Systém, pri ktorom sa transakcie uzatvárajú na základe záväzných kotácií, ktoré sú kontinuálne sprístupňované účastníkom, čo si od tvorcov trhu vyžaduje, aby udržiavali kotácie v objeme, ktorým sa dosahuje rovnováha medzi potrebami členov a účastníkov obchodovať v komerčnom objeme a rizikom, ktorému sa sám tvorca trhu vystavuje.

Pre každý finančný nástroj najlepšia cenová ponuka každého tvorcu trhu na nákup a predaj daného nástroja spolu s objemami, ktoré sa k týmto cenám viažu.

Zverejňované kotácie sú tie, ktoré predstavujú záväzky kúpiť a predať finančné nástroje a ktoré uvádzajú cenu a objem finančných nástrojov, pri ktorých sú registrovaní tvorcovia trhu pripravení ich kúpiť alebo predať. Za výnimočných trhových podmienok však môžu byť na obmedzené obdobie povolené indikatívne alebo jednostranné ceny.

Systém obchodovania formou periodických aukcií

Systém, ktorý páruje pokyny na základe periodickej aukcie a algoritmu obchodovania prevádzkovaného bez zásahu človeka.

Pre každý finančný nástroj cena, za ktorú by systém obchodovania formou aukcie najlepšie vyhovel algoritmu obchodovania systému, a objem, ktorý by potenciálne bol pri tejto cene v danom systéme vykonateľný účastníkmi.

Systém obchodovania formou žiadostí o kotácie

Systém obchodovania, pri ktorom sa kotácia alebo kotácie poskytujú na základe žiadosti o kotáciu, ktorú predložil jeden alebo viacerí iní členovia či účastníci. Kotácia je vykonateľná výlučne žiadajúcim členom alebo účastníkom trhu. Žiadajúci člen alebo účastník môže uzatvoriť transakciu prijatím kotácie alebo kotácií, ktoré mu boli na jeho žiadosť poskytnuté.

Kotácie a objemy, ktoré sa k nim viažu, od ktoréhokoľvek člena alebo účastníka, ktorých prijatie by viedlo k transakcii podľa pravidiel systému. Všetky kotácie predložené na žiadosť o kotáciu môžu byť uverejnené súčasne, avšak najneskôr dovtedy, keď sa stanú vykonateľnými.

Systém hlasového obchodovania

Systém obchodovania, v prípade ktorého sa transakcie medzi členmi dohadujú prostredníctvom hlasového vyjednávania.

Ponuky na nákup a predaj a objemy, ktoré sa k nim viažu, od ktoréhokoľvek člena alebo účastníka, ktorých prijatie by viedlo k transakcii podľa pravidiel systému.

Hybridný systém obchodovania

Systém, ktorý patrí do dvoch alebo viacerých druhov systémov obchodovania uvedených v riadkoch 1 až 5 tejto tabuľky.

V prípade hybridných systémov obchodovania, ktoré zároveň kombinujú rôzne systémy obchodovania, požiadavky zodpovedajú požiadavkám na predobchodnú transparentnosť uplatniteľným na každý druh systému obchodovania, ktorý tvorí daný hybridný systém.

V prípade hybridných systémov obchodovania, v ktorých sa následne kombinujú dva alebo viaceré systémy obchodovania, požiadavky zodpovedajú požiadavkám na predobchodnú transparentnosť uplatniteľným na príslušný systém obchodovania prevádzkovaný v určitom časovom momente.

Všetky ostatné systémy obchodovania

Všetky ostatné systémy obchodovania, na ktoré sa nevzťahujú riadky 1 až 6.

Zodpovedajúce informácie o úrovni pokynov alebo kotácií a obchodnom záujme; najmä päť najlepších cenových ponúk na nákup a predaj a/alebo kotácií pri nákupe aj predaji každého tvorcu trhu s nástrojom, ak to charakteristiky mechanizmu určovania cien povoľujú.“

---

PRÍLOHA II

Príloha II sa mení takto:

| 1. | Tabuľka 2 sa nahrádza takto:
  „Tabuľka 2


  Zoznam údajov na účely poobchodnej transparentnosti











  # | Identifikátor poľa | Finančné nástroje | Opis a údaje, ktoré a majú zverejniť | Druh miesta výkonu alebo uverejnenia | Formát, ktorý sa má vyplniť, podľa vymedzenia v tabuľke 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dátum a čas obchodovania | Pre všetky finančné nástroje | Dátum a čas, kedy bola transakcia vykonaná.
  V prípade transakcií vykonaných na obchodnom mieste musí byť miera podrobnosti v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/574 (1).
  V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste dátum a čas musí byť ten, kedy sa strany dohodli na obsahu týchto polí: množstvo, cena, meny, ako sa uvádza v poliach 31, 34 a 44 tabuľky 2 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/590, identifikačný kód nástroja, klasifikácia nástroja a kód podkladového nástroja, ak sa uplatňuje. V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste sa čas uvádza s presnosťou aspoň na najbližšiu sekundu.
  Ak je transakcia výsledkom pokynu, ktorý vykonávajúca spoločnosť postúpila v mene klienta tretej strane, pričom podmienky postúpenia stanovené v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590 neboli splnené, uvádza sa dátum a čas transakcie a nie čas postúpenia pokynu. | Regulovaný trh (RM)
  Multilaterálny obchodný systém (MTF), organizovaný obchodný systém (OTF)
  Schválený mechanizmus zverejňovania (APA)
  Poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Identifikačný kód nástroja | Pre všetky finančné nástroje | Kód používaný na identifikáciu finančného nástroja | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {ISIN}. |
| 3 | Cena | Pre všetky finančné nástroje | Obchodovaná cena transakcie nezahŕňajúca, ak je to relevantné, províziu a vzniknutý úrok.
  Obchodovaná cena sa oznamuje v súlade so štandardnou trhovou konvenciou. Hodnota uvedená v tomto poli musí byť v súlade s hodnotou uvedenou v poli ‚Označenie ceny‘.
  Ak cena momentálne nie je k dispozícii, ale čaká sa na jej uvedenie (‚PNDG‘) alebo ju nemožno použiť (‚NOAP‘), toto pole sa nevypĺňa. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/13} v prípade, že je cena vyjadrená ako peňažná hodnota
  {DECIMAL-11/10} v prípade, že je cena vyjadrená ako percentuálna hodnota alebo výnos
  {DECIMAL-18/17} v prípade, že je cena vyjadrená ako bázické body |
| 4 | Chýbajúca cena | Pre všetky finančné nástroje | Ak cena momentálne nie je k dispozícii, ale čaká sa jej uvedenie, uvádza sa hodnota ‚PNDG‘.
  Ak cenu nemožno použiť, uvádza sa ‚NOAP‘. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | ‚PNDG‘ v prípade, že cena nie je k dispozícii
  ‚NOAP‘ v prípade, že cenu nemožno použiť |
| 5 | Mena, v ktorej je vyjadrená cena | Pre všetky finančné nástroje | Hlavná mena, v ktorej je vyjadrená cena (uplatniteľné v prípade, ak je cena vyjadrená ako peňažná hodnota). | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Označenie ceny | Pre všetky finančné nástroje | Údaj o tom, či je cena vyjadrená ako peňažná hodnota, percentuálna hodnota, v bázických bodoch alebo ako výnos
  Označenie ceny sa oznamuje v súlade so štandardnou trhovou konvenciou.
  V prípade swapov na kreditné zlyhanie sa v tomto poli uvádza ‚BAPO‘.
  V prípade dlhopisov (iných ako ETN a ETC) sa v tomto poli uvádza percentuálna hodnota (PERC) pomyselnej hodnoty. Ak cena vyjadrená percentuálnou hodnotou nie je štandardnou trhovou konvenciou, vypĺňa sa YIEL, BAPO alebo MONE v súlade so štandardnou trhovou konvenciou.
  Hodnota uvedená v tomto poli musí byť v súlade s hodnotou uvedenou v poli ‚Cena‘.
  Ak je cena uvedená v peňažnom vyjadrení, uvádza sa v hlavnej menovej jednotke.
  Ak cena momentálne nie je k dispozícii, ale čaká sa na jej uvedenie (‚PNDG‘) alebo ju nemožno použiť (‚NOAP‘), toto pole sa nevypĺňa. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | ‚MONE‘ – peňažná hodnota
  ‚PERC‘ – percentuálna hodnota ‚YIEL‘ – výnos
  ‚BAPO‘ – bázické body |
| 7 | Množstvo | Pre všetky finančné nástroje s výnimkou prípadov opísaných v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia. | V prípade finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje v jednotkách, počet jednotiek finančného nástroja. Inak ostáva prázdne. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17} |
| 8 | Množstvo v mernej jednotke | Pre zmluvy určené v jednotkách komoditných derivátov, derivátov C10, derivátov na emisné kvóty a emisných kvót s výnimkou prípadov opísaných v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia. | Zodpovedajúca hodnota obchodovaných komodít alebo emisných kvót vyjadrená v mernej jednotke. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17} |
| 9 | Označenie množstva v mernej jednotke | Pre zmluvy určené v jednotkách komoditných derivátov, derivátov C10, derivátov na emisné kvóty a emisných kvót s výnimkou prípadov opísaných v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia. | Údaj o označení, pomocou ktorého je vyjadrené množstvo v mernej jednotke. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | ‚TOCD‘ – tony ekvivalentu oxidu uhličitého v prípade akejkoľvek zmluvy týkajúcej sa emisných kvót
  ‚TONE‘ – metrické tony
  ‚MWHO‘ – megawatthodiny
  ‚MBTU‘ – jeden milión britských tepelných jednotiek
  ‚THMS‘ – tepelné jednotky (therm)
  ‚DAYS‘ – dni
  alebo
  inak {ALPHANUM-4} |
| 10 | Pomyselná hodnota | Pre všetky finančné nástroje s výnimkou prípadov opísaných v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia. | V tomto poli sa uvádza:






  i) | pri dlhopisoch (okrem ETC a ETN) menovitá hodnota, čo je suma uhradená investorovi pri splatení; |

1.

Tabuľka 2 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 2

Zoznam údajov na účely poobchodnej transparentnosti

#

Identifikátor poľa

Finančné nástroje

Opis a údaje, ktoré a majú zverejniť

Druh miesta výkonu alebo uverejnenia

Formát, ktorý sa má vyplniť, podľa vymedzenia v tabuľke 1

1

Dátum a čas obchodovania

Pre všetky finančné nástroje

Dátum a čas, kedy bola transakcia vykonaná.

V prípade transakcií vykonaných na obchodnom mieste musí byť miera podrobnosti v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/574 (1).

V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste dátum a čas musí byť ten, kedy sa strany dohodli na obsahu týchto polí: množstvo, cena, meny, ako sa uvádza v poliach 31, 34 a 44 tabuľky 2 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/590, identifikačný kód nástroja, klasifikácia nástroja a kód podkladového nástroja, ak sa uplatňuje. V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste sa čas uvádza s presnosťou aspoň na najbližšiu sekundu.

Ak je transakcia výsledkom pokynu, ktorý vykonávajúca spoločnosť postúpila v mene klienta tretej strane, pričom podmienky postúpenia stanovené v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590 neboli splnené, uvádza sa dátum a čas transakcie a nie čas postúpenia pokynu.

Regulovaný trh (RM)

Multilaterálny obchodný systém (MTF), organizovaný obchodný systém (OTF)

Schválený mechanizmus zverejňovania (APA)

Poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Identifikačný kód nástroja

Pre všetky finančné nástroje

Kód používaný na identifikáciu finančného nástroja

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ISIN}.

3

Cena

Pre všetky finančné nástroje

Obchodovaná cena transakcie nezahŕňajúca, ak je to relevantné, províziu a vzniknutý úrok.

Obchodovaná cena sa oznamuje v súlade so štandardnou trhovou konvenciou. Hodnota uvedená v tomto poli musí byť v súlade s hodnotou uvedenou v poli ‚Označenie ceny‘.

Ak cena momentálne nie je k dispozícii, ale čaká sa na jej uvedenie (‚PNDG‘) alebo ju nemožno použiť (‚NOAP‘), toto pole sa nevypĺňa.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} v prípade, že je cena vyjadrená ako peňažná hodnota

{DECIMAL-11/10} v prípade, že je cena vyjadrená ako percentuálna hodnota alebo výnos

{DECIMAL-18/17} v prípade, že je cena vyjadrená ako bázické body

4

Chýbajúca cena

Pre všetky finančné nástroje

Ak cena momentálne nie je k dispozícii, ale čaká sa jej uvedenie, uvádza sa hodnota ‚PNDG‘.

Ak cenu nemožno použiť, uvádza sa ‚NOAP‘.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

‚PNDG‘ v prípade, že cena nie je k dispozícii

‚NOAP‘ v prípade, že cenu nemožno použiť

5

Mena, v ktorej je vyjadrená cena

Pre všetky finančné nástroje

Hlavná mena, v ktorej je vyjadrená cena (uplatniteľné v prípade, ak je cena vyjadrená ako peňažná hodnota).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Označenie ceny

Pre všetky finančné nástroje

Údaj o tom, či je cena vyjadrená ako peňažná hodnota, percentuálna hodnota, v bázických bodoch alebo ako výnos

Označenie ceny sa oznamuje v súlade so štandardnou trhovou konvenciou.

V prípade swapov na kreditné zlyhanie sa v tomto poli uvádza ‚BAPO‘.

V prípade dlhopisov (iných ako ETN a ETC) sa v tomto poli uvádza percentuálna hodnota (PERC) pomyselnej hodnoty. Ak cena vyjadrená percentuálnou hodnotou nie je štandardnou trhovou konvenciou, vypĺňa sa YIEL, BAPO alebo MONE v súlade so štandardnou trhovou konvenciou.

Hodnota uvedená v tomto poli musí byť v súlade s hodnotou uvedenou v poli ‚Cena‘.

Ak je cena uvedená v peňažnom vyjadrení, uvádza sa v hlavnej menovej jednotke.

Ak cena momentálne nie je k dispozícii, ale čaká sa na jej uvedenie (‚PNDG‘) alebo ju nemožno použiť (‚NOAP‘), toto pole sa nevypĺňa.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

‚MONE‘ – peňažná hodnota

‚PERC‘ – percentuálna hodnota ‚YIEL‘ – výnos

‚BAPO‘ – bázické body

7

Množstvo

Pre všetky finančné nástroje s výnimkou prípadov opísaných v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia.

V prípade finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje v jednotkách, počet jednotiek finančného nástroja. Inak ostáva prázdne.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

8

Množstvo v mernej jednotke

Pre zmluvy určené v jednotkách komoditných derivátov, derivátov C10, derivátov na emisné kvóty a emisných kvót s výnimkou prípadov opísaných v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia.

Zodpovedajúca hodnota obchodovaných komodít alebo emisných kvót vyjadrená v mernej jednotke.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

9

Označenie množstva v mernej jednotke

Pre zmluvy určené v jednotkách komoditných derivátov, derivátov C10, derivátov na emisné kvóty a emisných kvót s výnimkou prípadov opísaných v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia.

Údaj o označení, pomocou ktorého je vyjadrené množstvo v mernej jednotke.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

‚TOCD‘ – tony ekvivalentu oxidu uhličitého v prípade akejkoľvek zmluvy týkajúcej sa emisných kvót

‚TONE‘ – metrické tony

‚MWHO‘ – megawatthodiny

‚MBTU‘ – jeden milión britských tepelných jednotiek

‚THMS‘ – tepelné jednotky (therm)

‚DAYS‘ – dni

alebo

inak {ALPHANUM-4}

10

Pomyselná hodnota

Pre všetky finančné nástroje s výnimkou prípadov opísaných v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia.

V tomto poli sa uvádza:

i)

pri dlhopisoch (okrem ETC a ETN) menovitá hodnota, čo je suma uhradená investorovi pri splatení;

| ii) | pri ETC, ETN a sekuritizovaných derivátoch počet nástrojov vymenených medzi kupujúcimi a predávajúcimi, pričom tento počet sa vynásobí cenou nástroja vymeneného v rámci tejto konkrétnej transakcie. Rovnako sa aj pole s cenou násobí množstevným poľom; |
| --- | --- |

ii)

pri ETC, ETN a sekuritizovaných derivátoch počet nástrojov vymenených medzi kupujúcimi a predávajúcimi, pričom tento počet sa vynásobí cenou nástroja vymeneného v rámci tejto konkrétnej transakcie. Rovnako sa aj pole s cenou násobí množstevným poľom;

| iii) | pri štruktúrovaných finančných produktoch (SFP) nominálna hodnota na jednotku vynásobená počtom nástrojov v čase transakcie; |
| --- | --- |

iii)

pri štruktúrovaných finančných produktoch (SFP) nominálna hodnota na jednotku vynásobená počtom nástrojov v čase transakcie;

| iv) | pri swapoch na kreditné zlyhanie pomyselná hodnota, pre ktorú sa ochrana nadobúda alebo scudzuje; |
| --- | --- |

iv)

pri swapoch na kreditné zlyhanie pomyselná hodnota, pre ktorú sa ochrana nadobúda alebo scudzuje;

| v) | pri opciách, swapciách, swapoch iných než tie, ktoré sú uvedené v bode iv), futures a forwardoch pomyselná hodnota danej zmluvy; |
| --- | --- |

v)

pri opciách, swapciách, swapoch iných než tie, ktoré sú uvedené v bode iv), futures a forwardoch pomyselná hodnota danej zmluvy;

| vi) | pri emisných kvótach výsledné množstvo za príslušnú cenu stanovenú v zmluve v čase transakcie. Rovnako sa aj pole s cenou násobí poľom množstvo v mernej jednotke; |
| --- | --- |

vi)

pri emisných kvótach výsledné množstvo za príslušnú cenu stanovenú v zmluve v čase transakcie. Rovnako sa aj pole s cenou násobí poľom množstvo v mernej jednotke;

| vii) | pri stávkach na rozpätie peňažná hodnota stavená na bod cenovej zmeny podkladového finančného nástroja v čase transakcie; |
| --- | --- |

vii)

pri stávkach na rozpätie peňažná hodnota stavená na bod cenovej zmeny podkladového finančného nástroja v čase transakcie;

| viii) | pri rozdielových zmluvách (CFD) počet nástrojov vymenených medzi kupujúcimi a predávajúcimi, pričom tento počet sa vynásobí cenou nástroja vymeneného v rámci tejto konkrétnej transakcie. Rovnako sa aj pole s cenou násobí množstevným poľom. |
| --- | --- |

viii)

pri rozdielových zmluvách (CFD) počet nástrojov vymenených medzi kupujúcimi a predávajúcimi, pričom tento počet sa vynásobí cenou nástroja vymeneného v rámci tejto konkrétnej transakcie. Rovnako sa aj pole s cenou násobí množstevným poľom.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

11

Mena pomyselnej hodnoty

Pre všetky finančné nástroje s výnimkou prípadov opísaných v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia.

Hlavná mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota.

V prípade zmluvy o devízových derivátoch alebo multimenového swapu či swapcie, pri ktorých je podkladový swap viacmenová alebo menová CFD alebo zmluva o stávke na rozpätie, to bude pomyselná mena časti 1.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

12

Druh

Len pre emisné kvóty a deriváty na emisné kvóty

Toto pole sa používa len pre emisné kvóty a deriváty na emisné kvóty.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

‚EUAE‘ – EUA

‚CERE‘ – CER

‚ERUE‘ – ERU

‚EUAA‘ – EUAA

‚OTHR‘ – iné

13

Miesto vykonania

Pre všetky finančné nástroje

Identifikácia miesta, kde sa transakcia vykonala.

V prípade transakcií vykonaných na obchodnom mieste EÚ sa použije segmentový MIC podľa ISO 10383. Ak segmentový MIC neexistuje, použije sa hlavný MIC.

Ak sa v prípade finančných nástrojov prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na obchodnom mieste transakcia s daným finančným nástrojom vykoná prostredníctvom systematického internalizátora, použije sa ‚SINT‘.

Ak sa v prípade finančných nástrojov prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na obchodnom mieste transakcia s daným finančným nástrojom nevykonáva ani na obchodnom mieste EÚ ani prostredníctvom systematického internalizátora, použije sa kód MIC ‚XOFF‘. Ak sa transakcia vykonáva na organizovanej obchodnej platforme mimo EÚ, popri hodnote ‚XOFF‘ sa vyžaduje aj vyplnenie poľa ‚Obchodné miesto výkonu v tretej krajine‘.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} – obchodné miesta EÚ alebo

‚SINT‘ – systematický internalizátor

‚XOFF‘ – inak

14

Obchodné miesto výkonu v tretej krajine

Pre všetky finančné nástroje

Identifikácia obchodného miesta v tretej krajine, kde sa transakcia vykonala.

Uvádza sa segmentový MIC podľa normy ISO 10383. Ak segmentový MIC neexistuje, použije sa hlavný MIC.

Ak sa transakcia nevykoná na obchodnom mieste v tretej krajine, pole sa nevypĺňa.

APA, CTP

{MIC}

15

Dátum a čas uverejnenia

Pre všetky finančné nástroje

Dátum a čas, kedy obchodné miesto alebo APA uverejnili transakciu.

V prípade transakcií vykonaných na obchodnom mieste musí byť miera podrobnosti v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/574.

V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste sa čas uvádza s presnosťou aspoň na najbližšiu sekundu.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Miesto uverejnenia

Pre všetky finančné nástroje

Kód používaný na identifikáciu obchodného miesta a APA zverejňujúcich transakciu.

CTP

Obchodné miesto: {MIC}

APA: {MIC} ak je k dispozícii. V opačnom prípade štvormiestny kód uverejnený v zozname poskytovateľov služieb vykazovania údajov na webovom sídle orgánu ESMA.

17

Identifikačný kód transakcie

Pre všetky finančné nástroje

Alfanumerický kód, ktorý prideľujú obchodné miesta [podľa článku 12 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/580 (2)] a mechanizmy APA a ktorý sa používa pri každom ďalšom odkaze na konkrétny obchod.

Identifikačný kód transakcie musí byť jedinečný, konzistentný a trvalý pre daný segmentový MIC podľa normy ISO 10383 a pre daný obchodný deň. Ak obchodné miesto nepoužíva segmentové MIC, identifikačný kód transakcie musí byť jedinečný, konzistentný a trvalý pre daný hlavný MIC a daný obchodný deň.

Ak APA nepoužíva MIC, musí byť jedinečný, konzistentný a trvalý pre štvormiestny kód použitý na identifikáciu APA pre daný obchodný deň.

Zložky identifikačného kódu transakcie nesmú odhaľovať identitu protistrán transakcie, v súvislosti s ktorou sa kód uchováva.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Transakcia, ktorá sa má zúčtovať

Pre deriváty

Kód na identifikáciu toho, či sa transakcia zúčtuje.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

‚TRUE‘ – transakcia sa má zúčtovať

‚FALSE‘ – transakcia sa nemá zúčtovať

| 2. | Tabuľka 3 sa nahrádza takto:
  „Tabuľka 3


  Zoznam označení na účely poobchodnej transparentnosti









  Označenie | Názov | Druh miesta výkonu alebo uverejnenia | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‚BENC‘ | Označenie transakcie za referenčnú hodnotu | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Transakcie vykonané s odkazom na cenu, ktorá je vypočítaná vo viacerých okamihoch na základe danej referenčnej hodnoty, ako je objemovo vážená priemerná cena alebo časovo vážená priemerná cena. |
| ‚ACTX‘ | Označenie transakcie, ktorá vznikla spárovaním pokynov obchodníkom s cennými papiermi (agency cross) | APA, CTP | Transakcie, pri ktorých investičná spoločnosť prepojila dva pokyny klientov na nákup a predaj do jednej transakcie zahŕňajúcej rovnaký objem a cenu. |
| ‚NPFT‘ | Označenie necenotvornej transakcie | RM, MTF, OTF, CTP | Necenotvorné transakcie, ako sa stanovuje v článku 2 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590. |
| ‚LRGS‘ | Označenie transakcie veľkého rozsahu na poobchodné účely | RM, MTF, OTF
  APA
  CTP | Transakcie vykonané v rámci poobchodného odkladu z dôvodu veľkého rozsahu. |
| ‚ILQD‘ | Označenie transakcie s nelikvidnými nástrojmi | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Transakcie vykonané v rámci odkladu pre nástroje, pre ktoré neexistuje likvidný trh. |
| ‚SIZE‘ | Označenie transakcie SSTI na poobchodné účely | RM, MTF, OTF
  APA, CTP | Transakcie vykonané v rámci poobchodného odkladu z dôvodu objemu špecifického pre daný nástroj. |
| ‚TPAC‘ | Označenie súbornej transakcie | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Súborné transakcie, ktoré nepredstavujú výmenu za fyzické aktíva v zmysle vymedzenia v článku 1. |
| ‚XFPH‘ | Označenie transakcie predstavujúcej výmenu za fyzické aktíva | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Výmena za fyzické aktíva v zmysle vymedzenia v článku 1. |
| ‚CANC‘ | Označenie zrušenia | RM, MTF, APA, CTP | Keď sa predtým zverejnená transakcia zruší. |
| ‚AMND‘ | Označenie zmeny | RM, MTF, APA, CTP | Keď sa predtým zverejnená transakcia zmení. |
| ‚PORT‘ | Označenie portfóliového obchodu | RM, MTF, APA, CTP | Transakcia s piatimi alebo viacerými rôznymi finančnými nástrojmi, ak s týmito transakciami obchoduje ten istý klient v rovnakom čase a za cenu jedného lotu, a ktorá nie je ‚súbornou transakciou‘ v zmysle článku 1 ods. 1. |

2.

Tabuľka 3 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 3

Zoznam označení na účely poobchodnej transparentnosti

Označenie

Názov

Druh miesta výkonu alebo uverejnenia

Opis

‚BENC‘

Označenie transakcie za referenčnú hodnotu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transakcie vykonané s odkazom na cenu, ktorá je vypočítaná vo viacerých okamihoch na základe danej referenčnej hodnoty, ako je objemovo vážená priemerná cena alebo časovo vážená priemerná cena.

‚ACTX‘

Označenie transakcie, ktorá vznikla spárovaním pokynov obchodníkom s cennými papiermi (agency cross)

APA, CTP

Transakcie, pri ktorých investičná spoločnosť prepojila dva pokyny klientov na nákup a predaj do jednej transakcie zahŕňajúcej rovnaký objem a cenu.

‚NPFT‘

Označenie necenotvornej transakcie

RM, MTF, OTF, CTP

Necenotvorné transakcie, ako sa stanovuje v článku 2 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590.

‚LRGS‘

Označenie transakcie veľkého rozsahu na poobchodné účely

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transakcie vykonané v rámci poobchodného odkladu z dôvodu veľkého rozsahu.

‚ILQD‘

Označenie transakcie s nelikvidnými nástrojmi

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transakcie vykonané v rámci odkladu pre nástroje, pre ktoré neexistuje likvidný trh.

‚SIZE‘

Označenie transakcie SSTI na poobchodné účely

RM, MTF, OTF

APA, CTP

Transakcie vykonané v rámci poobchodného odkladu z dôvodu objemu špecifického pre daný nástroj.

‚TPAC‘

Označenie súbornej transakcie

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Súborné transakcie, ktoré nepredstavujú výmenu za fyzické aktíva v zmysle vymedzenia v článku 1.

‚XFPH‘

Označenie transakcie predstavujúcej výmenu za fyzické aktíva

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Výmena za fyzické aktíva v zmysle vymedzenia v článku 1.

‚CANC‘

Označenie zrušenia

RM, MTF, APA, CTP

Keď sa predtým zverejnená transakcia zruší.

‚AMND‘

Označenie zmeny

RM, MTF, APA, CTP

Keď sa predtým zverejnená transakcia zmení.

‚PORT‘

Označenie portfóliového obchodu

RM, MTF, APA, CTP

Transakcia s piatimi alebo viacerými rôznymi finančnými nástrojmi, ak s týmito transakciami obchoduje ten istý klient v rovnakom čase a za cenu jedného lotu, a ktorá nie je ‚súbornou transakciou‘ v zmysle článku 1 ods. 1.

| OZNAČENIA DODATOČNÉHO ODKLADU |
| --- |
| Článok 11 ods. 1 písm. a) bod i). | ‚LMTF‘ | Označenie obmedzených údajov | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Prvá správa s uverejnením obmedzených údajov v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) bodom i). |
| ‚FULF‘ | Označenie úplných údajov | Transakcia, pre ktorú boli predtým zverejnené obmedzené údaje v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) bodom i). |
| Článok 11 ods. 1 písm. a) bod ii). | ‚DATF‘ | Označenie dennej súhrnnej transakcie | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Uverejnenie dennej súhrnnej transakcie v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) bodom ii). |
| ‚FULA‘ | Označenie úplných údajov | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Jednotlivé transakcie, pre ktoré boli predtým zverejnené súhrnné údaje v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) bodom ii). |
| Článok 11 ods. 1 písm. b) | ‚VOLO‘ | Označenie nezverejnenia objemu | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Transakcia, pre ktorú sú zverejnené obmedzené údaje v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. b). |
| ‚FULV‘ | Označenie úplných údajov | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Transakcia, pre ktorú boli predtým zverejnené obmedzené údaje v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. b). |
| Článok 11 ods. 1 písm. c) | ‚FWAF‘ | Označenie štvortýždenného súhrnu | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Uverejnenie súhrnných transakcií v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. c). |
| ‚FULJ‘ | Označenie úplných údajov | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Jednotlivé transakcie, ktoré predtým využívali súhrnné uverejnenie v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. c). |
| |
| Článok 11 ods. 1 písm. d) | ‚IDAF‘ | Označenie súhrnu za neobmedzené časové obdobie | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Transakcie, pre ktoré bolo povolené uverejnenie niekoľkých transakcií v súhrnnej forme za neobmedzené časové obdobie v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. d). |
| Následné využitie článku 11 ods. 1 písm. b) a článku 11 ods. 2 písm. c) pre štátne dlhové nástroje | ‚VOLW‘ | Označenie nezverejnenia objemu | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Transakcia, pre ktorú sú obmedzené údaje uverejňované v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. b) a pre ktoré bude uverejňovanie niekoľkých transakcií v súhrnnej forme na neobmedzené časové obdobie následne povolené v súlade s článkom 11 ods. 2 písm. c). |
| ‚COAF‘ | Označenie následného súhrnu (poobchodné nezverejnenie objemu pre štátne dlhové nástroje) | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Transakcie, pre ktoré boli predtým uverejnené obmedzené údaje v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. b) a pre ktoré bolo uverejňovanie niekoľkých transakcií v súhrnnej forme na neobmedzené časové obdobie následne povolené v súlade s článkom 11 ods. 2 písm. c).“ |

OZNAČENIA DODATOČNÉHO ODKLADU

Článok 11 ods. 1 písm. a) bod i).

‚LMTF‘

Označenie obmedzených údajov

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Prvá správa s uverejnením obmedzených údajov v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) bodom i).

‚FULF‘

Označenie úplných údajov

Transakcia, pre ktorú boli predtým zverejnené obmedzené údaje v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) bodom i).

Článok 11 ods. 1 písm. a) bod ii).

‚DATF‘

Označenie dennej súhrnnej transakcie

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Uverejnenie dennej súhrnnej transakcie v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) bodom ii).

‚FULA‘

Označenie úplných údajov

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Jednotlivé transakcie, pre ktoré boli predtým zverejnené súhrnné údaje v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) bodom ii).

Článok 11 ods. 1 písm. b)

‚VOLO‘

Označenie nezverejnenia objemu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transakcia, pre ktorú sú zverejnené obmedzené údaje v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. b).

‚FULV‘

Označenie úplných údajov

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transakcia, pre ktorú boli predtým zverejnené obmedzené údaje v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. b).

Článok 11 ods. 1 písm. c)

‚FWAF‘

Označenie štvortýždenného súhrnu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Uverejnenie súhrnných transakcií v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. c).

‚FULJ‘

Označenie úplných údajov

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Jednotlivé transakcie, ktoré predtým využívali súhrnné uverejnenie v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. c).

Článok 11 ods. 1 písm. d)

‚IDAF‘

Označenie súhrnu za neobmedzené časové obdobie

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transakcie, pre ktoré bolo povolené uverejnenie niekoľkých transakcií v súhrnnej forme za neobmedzené časové obdobie v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. d).

Následné využitie článku 11 ods. 1 písm. b) a článku 11 ods. 2 písm. c) pre štátne dlhové nástroje

‚VOLW‘

Označenie nezverejnenia objemu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transakcia, pre ktorú sú obmedzené údaje uverejňované v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. b) a pre ktoré bude uverejňovanie niekoľkých transakcií v súhrnnej forme na neobmedzené časové obdobie následne povolené v súlade s článkom 11 ods. 2 písm. c).

‚COAF‘

Označenie následného súhrnu (poobchodné nezverejnenie objemu pre štátne dlhové nástroje)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transakcie, pre ktoré boli predtým uverejnené obmedzené údaje v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. b) a pre ktoré bolo uverejňovanie niekoľkých transakcií v súhrnnej forme na neobmedzené časové obdobie následne povolené v súlade s článkom 11 ods. 2 písm. c).“

| 3. | Tabuľka 4 sa nahrádza takto:
  „Tabuľka 4


  Miera objemu







  Druh nástroja | Objem |
| --- | --- | --- |
| Všetky dlhopisy s výnimkou ETC a ETN a štruktúrovaných finančných produktov | ‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu. |
| Druhy dlhopisov ETC a ETN | ‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu. |
| Sekuritizované deriváty | ‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu. |
| Úrokové deriváty | ‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu. |
| Devízové deriváty | ‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu. |
| Akciové deriváty | ‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu. |
| Komoditné deriváty | ‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu. |
| Kreditné deriváty | ‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu. |
| Rozdielové zmluvy | ‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu. |
| Deriváty C10 | ‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu. |
| Deriváty na emisné kvóty | ‚Množstvo v mernej jednotke‘ podľa poľa 8 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu. |
| Emisné kvóty | ‚Množstvo v mernej jednotke‘ podľa poľa 8 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.“ |

3.

Tabuľka 4 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 4

Miera objemu

Druh nástroja

Objem

Všetky dlhopisy s výnimkou ETC a ETN a štruktúrovaných finančných produktov

‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Druhy dlhopisov ETC a ETN

‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Sekuritizované deriváty

‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Úrokové deriváty

‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Devízové deriváty

‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Akciové deriváty

‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Komoditné deriváty

‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Kreditné deriváty

‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Rozdielové zmluvy

‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Deriváty C10

‚Pomyselná hodnota‘ obchodovanej zmluvy podľa poľa 10 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Deriváty na emisné kvóty

‚Množstvo v mernej jednotke‘ podľa poľa 8 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Emisné kvóty

‚Množstvo v mernej jednotke‘ podľa poľa 8 tabuľky 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.“

---

(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/574 zo 7. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa úrovne presnosti obchodných hodín (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 148).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/580 z 24. júna 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o uchovávaní relevantných údajov týkajúcich sa pokynov súvisiacich s finančnými nástrojmi (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 193).

Delegované nariadenie (EÚ) č. 148/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy o minimálnej úrovni údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov.“

---

PRÍLOHA III

Príloha III sa mení takto:

| 1. | V časti 1 sa odsek 13 nahrádza takto:






  „13. | ‚Swapcia‘ alebo ‚opcia na swap‘ je zmluva, ktorá dáva vlastníkovi právo, nie však povinnosť, uzatvoriť swap k určitému dátumu v budúcnosti alebo do určitého dátumu v budúcnosti alebo dátumu uplatnenia.“. |
| --- | --- | --- |

1.

V časti 1 sa odsek 13 nahrádza takto:

„13.

‚Swapcia‘ alebo ‚opcia na swap‘ je zmluva, ktorá dáva vlastníkovi právo, nie však povinnosť, uzatvoriť swap k určitému dátumu v budúcnosti alebo do určitého dátumu v budúcnosti alebo dátumu uplatnenia.“.

| 2. | Tabuľka 2.2 sa nahrádza takto:
  „Tabuľka 2.2.


  Dlhopisy (všetky druhy dlhopisov s výnimkou ETC a ETN) – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh












  Trieda aktív – dlhopisy (všetky druhy dlhopisov s výnimkou ETC a ETN) |
| --- | --- |
| Každý jednotlivý dlhopis sa určí ako dlhopis, pre ktorý neexistuje likvidný trh podľa článku 13 ods. 18, ak je charakterizovaný konkrétnou kombináciou druhu dlhopisu a veľkosti emisie, ako je uvedené v každom riadku tabuľky. |
| Druh dlhopisu | | Veľkosť emisie – RTS23#14 |
| Štátny dlhopis
  RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = EUSB | je dlhopis, ktorý nie je konvertibilným ani krytým dlhopisom a emituje ho štátny emitent:






  a) | Únia; |

2.

Tabuľka 2.2 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 2.2.

Dlhopisy (všetky druhy dlhopisov s výnimkou ETC a ETN) – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh

Trieda aktív – dlhopisy (všetky druhy dlhopisov s výnimkou ETC a ETN)

Každý jednotlivý dlhopis sa určí ako dlhopis, pre ktorý neexistuje likvidný trh podľa článku 13 ods. 18, ak je charakterizovaný konkrétnou kombináciou druhu dlhopisu a veľkosti emisie, ako je uvedené v každom riadku tabuľky.

Druh dlhopisu

Veľkosť emisie – RTS23#14

Štátny dlhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = EUSB

je dlhopis, ktorý nie je konvertibilným ani krytým dlhopisom a emituje ho štátny emitent:

a)

Únia;

| b) | členský štát vrátane ministerstva, vládnej agentúry alebo účelovo vytvoreného subjektu členského štátu; |
| --- | --- |

b)

členský štát vrátane ministerstva, vládnej agentúry alebo účelovo vytvoreného subjektu členského štátu;

| c) | štátny subjekt, ktorý nie je uvedený v písmenách a) a b). |
| --- | --- |

c)

štátny subjekt, ktorý nie je uvedený v písmenách a) a b).

menej ako (EUR)

1 000 000 000

Iný verejný dlhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = OEPB

je dlhopis, ktorý nie je konvertibilným ani krytým dlhopisom a emituje ho ktorýkoľvek z týchto verejných emitentov:

| a) | v prípade federatívneho členského štátu člen danej federácie; |
| --- | --- |

a)

v prípade federatívneho členského štátu člen danej federácie;

| b) | účelovo vytvorený subjekt pre niekoľko členských štátov; |
| --- | --- |

b)

účelovo vytvorený subjekt pre niekoľko členských štátov;

| c) | medzinárodná finančná inštitúcia zriadená dvoma alebo viacerými členskými štátmi, ktorej účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech svojich členov, ktorí majú alebo ktorým hrozia vážne finančné problémy; |
| --- | --- |

c)

medzinárodná finančná inštitúcia zriadená dvoma alebo viacerými členskými štátmi, ktorej účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech svojich členov, ktorí majú alebo ktorým hrozia vážne finančné problémy;

| d) | Európska investičná banka; |
| --- | --- |

d)

Európska investičná banka;

| e) | verejný subjekt, ktorý nie je emitentom štátneho dlhopisu, ako je uvedené v predchádzajúcom riadku. |
| --- | --- |

e)

verejný subjekt, ktorý nie je emitentom štátneho dlhopisu, ako je uvedené v predchádzajúcom riadku.

menej ako (EUR)

500 000 000

Konvertibilný dlhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = CVTB

je nástroj pozostávajúci z dlhopisu alebo sekuritizovaného dlhového nástroja s vloženým derivátom, ako napríklad opcia na kúpu podkladovej akcie

menej ako (EUR)

500 000 000

Krytý dlhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = CVDB

sú dlhopisy uvedené v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES

počas štádií S1 a S2

počas štádií S3 a S4

menej ako (EUR)

1 000 000 000

menej ako (EUR)

500 000 000

Podnikový dlhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = CRPB

je dlhopis, ktorý nie je ani konvertibilným ani krytým dlhopisom a ktorý je emitovaný európskou spoločnosťou zriadenou v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2157/2001 (1) alebo niektorým z druhov spoločností uvedených v prílohe I alebo prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (2) alebo ich ekvivalentom v tretích krajinách

počas štádií S1 a S2

počas štádií S3 a S4

menej ako (EUR)

1 000 000 000

menej ako (EUR)

500 000 000

Druh dlhopisu

Na účely určenia finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 13 ods. 18 považujú za finančné nástroje, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa uplatňuje nasledujúca metodika

Iný dlhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = OTHR

Dlhopis, ktorý nepatrí medzi žiadne z vyššie uvedených druhov dlhopisov, sa považuje za dlhopis, pre ktorý neexistuje likvidný trh

| 3. | Tabuľka 2.4 sa nahrádza takto:
  „Tabuľka 2.4.


  Dlhopisy (druhy dlhopisov ETC a ETN) – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh









  Druh dlhopisu | Každý jednotlivý finančný nástroj sa určí ako nástroj, pre ktorý neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity |
| --- | --- | --- |
| Priemerný denný obrat (ADT)

  [kvantitatívne kritérium likvidity 1] | Priemerný denný počet obchodov

  [kvantitatívne kritérium likvidity 2] |
| Komodity obchodované na burze (ETC) – RTS2#3 = ETCS
  dlhový nástroj vydaný emitentom v komoditných zmluvách alebo komoditných derivátových zmluvách proti priamej investícii. Cena ETC sa priamo alebo nepriamo viaže na výkonnosť podkladového nástroja. ETC pasívne sleduje výkonnosť komodity alebo komoditných indexov, na ktoré sa vzťahuje. | 500 000  EUR | 10 |
| Dlhopisy obchodované na burze (ETN) – RTS2#3 = ETNS
  dlhový nástroj vydaný emitentom v podkladových nástrojoch alebo podkladových derivátových zmluvách proti priamej investícii. Cena ETN sa priamo alebo nepriamo viaže na výkonnosť podkladového nástroja. ETN pasívne sleduje výkonnosť podkladového nástroja, na ktorý sa vzťahuje. | 500 000  EUR | 10“ |

3.

Tabuľka 2.4 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 2.4.

Dlhopisy (druhy dlhopisov ETC a ETN) – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh

Druh dlhopisu

Každý jednotlivý finančný nástroj sa určí ako nástroj, pre ktorý neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity

Priemerný denný obrat (ADT)

[kvantitatívne kritérium likvidity 1]

Priemerný denný počet obchodov

[kvantitatívne kritérium likvidity 2]

Komodity obchodované na burze (ETC) – RTS2#3 = ETCS

dlhový nástroj vydaný emitentom v komoditných zmluvách alebo komoditných derivátových zmluvách proti priamej investícii. Cena ETC sa priamo alebo nepriamo viaže na výkonnosť podkladového nástroja. ETC pasívne sleduje výkonnosť komodity alebo komoditných indexov, na ktoré sa vzťahuje.

500 000  EUR

10

Dlhopisy obchodované na burze (ETN) – RTS2#3 = ETNS

dlhový nástroj vydaný emitentom v podkladových nástrojoch alebo podkladových derivátových zmluvách proti priamej investícii. Cena ETN sa priamo alebo nepriamo viaže na výkonnosť podkladového nástroja. ETN pasívne sleduje výkonnosť podkladového nástroja, na ktorý sa vzťahuje.

500 000  EUR

10“

| 4. | Tabuľka 3.1 sa nahrádza takto:
  „Tabuľka 3.1.


  SFP – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh









  Trieda aktív – štruktúrované finančné produkty (SFP) |
| --- | --- |
| Test 1 – posúdenie triedy aktív SFP |
| Posúdenie triedy aktív SFP na účely určenia finančných nástrojov považovaných za finančné nástroje, pre ktoré neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) – RTS2#3 = SFPS |
| Transakcie, ktoré sa majú zohľadniť pri výpočte hodnôt týkajúcich sa kvantitatívnych kritérií likvidity na účely posúdenia triedy aktív SFP | Trieda aktív SFP sa posudzuje použitím nasledujúcich prahových hodnôt kvantitatívnych kritérií likvidity |
| Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

  [kvantitatívne kritérium likvidity 1] | Priemerný denný počet obchodov

  [kvantitatívne kritérium likvidity 2] |
| Transakcie vykonané vo všetkých SFP | 300 000 000  EUR | 500 |
| Test 2 – SFP, pre ktoré neexistuje likvidný trh |
| Ak sú obe hodnoty týkajúce sa kvantitatívnych kritérií likvidity vyššie ako kvantitatívne prahové hodnoty likvidity stanovené na účely posúdenia triedy aktív SFP, test 1 je splnený a vykoná sa test 2. Každý jednotlivý finančný nástroj sa určí ako nástroj, pre ktorý neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity |
| Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

  [kvantitatívne kritérium likvidity 1] | Priemerný denný počet obchodov

  [kvantitatívne kritérium likvidity 2] | Percentuálny podiel obchodovaných dní v posudzovanom období

  [kvantitatívne kritériá likvidity 3] |
| 100 000  EUR | 2 | 80 %.“ |

4.

Tabuľka 3.1 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 3.1.

SFP – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh

Trieda aktív – štruktúrované finančné produkty (SFP)

Test 1 – posúdenie triedy aktív SFP

Posúdenie triedy aktív SFP na účely určenia finančných nástrojov považovaných za finančné nástroje, pre ktoré neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) – RTS2#3 = SFPS

Transakcie, ktoré sa majú zohľadniť pri výpočte hodnôt týkajúcich sa kvantitatívnych kritérií likvidity na účely posúdenia triedy aktív SFP

Trieda aktív SFP sa posudzuje použitím nasledujúcich prahových hodnôt kvantitatívnych kritérií likvidity

Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

[kvantitatívne kritérium likvidity 1]

Priemerný denný počet obchodov

[kvantitatívne kritérium likvidity 2]

Transakcie vykonané vo všetkých SFP

300 000 000  EUR

500

Test 2 – SFP, pre ktoré neexistuje likvidný trh

Ak sú obe hodnoty týkajúce sa kvantitatívnych kritérií likvidity vyššie ako kvantitatívne prahové hodnoty likvidity stanovené na účely posúdenia triedy aktív SFP, test 1 je splnený a vykoná sa test 2. Každý jednotlivý finančný nástroj sa určí ako nástroj, pre ktorý neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity

Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

[kvantitatívne kritérium likvidity 1]

Priemerný denný počet obchodov

[kvantitatívne kritérium likvidity 2]

Percentuálny podiel obchodovaných dní v posudzovanom období

[kvantitatívne kritériá likvidity 3]

100 000  EUR

2

80 %.“

| 5. | Tabuľka 4.1 sa nahrádza takto:
  „Tabuľka 4.1.


  Sekuritizované deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh







  Trieda aktív – sekuritizované deriváty |
| --- | --- |
| je prevoditeľný cenný papier v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. c) smernice 2014/65/EÚ odlišný od štruktúrovaných finančných produktov, ktorý musí zahŕňať aspoň: |
| a.1) | plain vanilla kryté warranty, čo sú cenné papiere emitované finančnou inštitúciou, ktoré dávajú držiteľovi právo, nie však povinnosť:






  a) | k dátumu ukončenia platnosti alebo do dátumu ukončenia platnosti kúpiť určité množstvo podkladového aktíva za vopred stanovenú realizačnú cenu, alebo v prípade, že bolo stanovené hotovostné vyrovnanie, dostať od predávajúceho úhradu kladného rozdielu medzi aktuálnou trhovou cenou a realizačnou cenou; alebo |

5.

Tabuľka 4.1 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 4.1.

Sekuritizované deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh

Trieda aktív – sekuritizované deriváty

je prevoditeľný cenný papier v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. c) smernice 2014/65/EÚ odlišný od štruktúrovaných finančných produktov, ktorý musí zahŕňať aspoň:

a.1)

plain vanilla kryté warranty, čo sú cenné papiere emitované finančnou inštitúciou, ktoré dávajú držiteľovi právo, nie však povinnosť:

a)

k dátumu ukončenia platnosti alebo do dátumu ukončenia platnosti kúpiť určité množstvo podkladového aktíva za vopred stanovenú realizačnú cenu, alebo v prípade, že bolo stanovené hotovostné vyrovnanie, dostať od predávajúceho úhradu kladného rozdielu medzi aktuálnou trhovou cenou a realizačnou cenou; alebo

| b) | k dátumu ukončenia platnosti alebo do dátumu ukončenia platnosti predať určité množstvo podkladového aktíva za vopred stanovenú realizačnú cenu, alebo v prípade, že bolo stanovené hotovostné vyrovnanie, dostať od kupujúceho úhradu kladného rozdielu medzi realizačnou cenou a aktuálnou trhovou cenou; |
| --- | --- |

b)

k dátumu ukončenia platnosti alebo do dátumu ukončenia platnosti predať určité množstvo podkladového aktíva za vopred stanovenú realizačnú cenu, alebo v prípade, že bolo stanovené hotovostné vyrovnanie, dostať od kupujúceho úhradu kladného rozdielu medzi realizačnou cenou a aktuálnou trhovou cenou;

| a.2) | warranty, čo sú cenné papiere emitované tým istým emitentom podkladového aktíva, ktoré dávajú držiteľovi právo, nie však povinnosť:






  a) | k dátumu ukončenia platnosti alebo do dátumu ukončenia platnosti kúpiť určité množstvo podkladového aktíva za vopred stanovenú realizačnú cenu, alebo v prípade, že bolo stanovené hotovostné vyrovnanie, dostať od predávajúceho úhradu kladného rozdielu medzi aktuálnou trhovou cenou a realizačnou cenou, alebo |
| --- | --- | --- |

a.2)

warranty, čo sú cenné papiere emitované tým istým emitentom podkladového aktíva, ktoré dávajú držiteľovi právo, nie však povinnosť:

a)

k dátumu ukončenia platnosti alebo do dátumu ukončenia platnosti kúpiť určité množstvo podkladového aktíva za vopred stanovenú realizačnú cenu, alebo v prípade, že bolo stanovené hotovostné vyrovnanie, dostať od predávajúceho úhradu kladného rozdielu medzi aktuálnou trhovou cenou a realizačnou cenou, alebo

| b) | k dátumu ukončenia platnosti alebo do dátumu ukončenia platnosti predať určité množstvo podkladového aktíva za vopred stanovenú realizačnú cenu, alebo v prípade, že bolo stanovené hotovostné vyrovnanie, dostať od kupujúceho úhradu kladného rozdielu medzi realizačnou cenou a aktuálnou trhovou cenou; |
| --- | --- |

b)

k dátumu ukončenia platnosti alebo do dátumu ukončenia platnosti predať určité množstvo podkladového aktíva za vopred stanovenú realizačnú cenu, alebo v prípade, že bolo stanovené hotovostné vyrovnanie, dostať od kupujúceho úhradu kladného rozdielu medzi realizačnou cenou a aktuálnou trhovou cenou;

| b) | pákové certifikáty sú certifikáty, ktoré sledujú výkonnosť podkladového aktíva s pákovým efektom; |
| --- | --- |

b)

pákové certifikáty sú certifikáty, ktoré sledujú výkonnosť podkladového aktíva s pákovým efektom;

| c) | exotické kryté warranty sú kryté warranty, ktorých hlavnou zložkou je kombinácia opcií; |
| --- | --- |

c)

exotické kryté warranty sú kryté warranty, ktorých hlavnou zložkou je kombinácia opcií;

| d) | obchodovateľné práva, ktorých podkladovým aktívom je nekapitálový nástroj; |
| --- | --- |

d)

obchodovateľné práva, ktorých podkladovým aktívom je nekapitálový nástroj;

| e) | investičné certifikáty sú certifikáty, ktoré sledujú výkonnosť podkladového aktíva bez pákového efektu. |
| --- | --- |

e)

investičné certifikáty sú certifikáty, ktoré sledujú výkonnosť podkladového aktíva bez pákového efektu.

RTS2#3 = SDRV

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa uplatňuje nasledujúca metodika

všetky sekuritizované deriváty sa považujú za deriváty, pre ktoré existuje likvidný trh“.

| 6. | Tabuľka 5.1 sa nahrádza takto:
  „Tabuľka 5.1.


  Úrokové deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh










  Trieda aktív – úrokové deriváty |
| --- | --- |
| každá zmluva v zmysle vymedzenia v prílohe I oddiele C bode 4 smernice 2014/65/EÚ, ktorej základným podkladovým nástrojom je úroková sadzba, dlhopis, úver, akýkoľvek kôš, portfólio alebo index vrátane úrokovej sadzby, dlhopisu, úveru alebo akéhokoľvek iného produktu predstavujúceho výkonnosť úrokovej sadzby, dlhopisu, úveru. |
| Podtrieda aktív | Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa každá podtrieda aktív ďalej člení na podtriedy podľa nižšie uvedeného vymedzenia | Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity Pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne existuje likvidný trh, sa prípadne použije dodatočné kvalitatívne kritérium likvidity |
| Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

  [kvantitatívne kritérium likvidity 1] | Priemerný denný počet obchodov

  [kvantitatívne kritérium likvidity 2] | Dodatočné kvalitatívne kritérium likvidity |
| Dlhopisové futures/forwardy


  /Futures na dlhopisové futures


  /Forward na dlhopisové futures


  Futures na dlhopis


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FUTR


  RTS2#16 = BOND


  alebo


  Forward na dlhopis


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FORW


  RTS2#16 = BOND


  alebo


  Futures na dlhopisové futures


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FUTR


  RTS2#16 = BNFD


  alebo


  Forward na dlhopisové futures


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FORW


  RTS2#16 = BNFD | podtrieda dlhopisových futures/forwardov je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu: | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#17) – emitent podkladového nástroja |

6.

Tabuľka 5.1 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 5.1.

Úrokové deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh

Trieda aktív – úrokové deriváty

každá zmluva v zmysle vymedzenia v prílohe I oddiele C bode 4 smernice 2014/65/EÚ, ktorej základným podkladovým nástrojom je úroková sadzba, dlhopis, úver, akýkoľvek kôš, portfólio alebo index vrátane úrokovej sadzby, dlhopisu, úveru alebo akéhokoľvek iného produktu predstavujúceho výkonnosť úrokovej sadzby, dlhopisu, úveru.

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa každá podtrieda aktív ďalej člení na podtriedy podľa nižšie uvedeného vymedzenia

Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity Pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne existuje likvidný trh, sa prípadne použije dodatočné kvalitatívne kritérium likvidity

Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

[kvantitatívne kritérium likvidity 1]

Priemerný denný počet obchodov

[kvantitatívne kritérium likvidity 2]

Dodatočné kvalitatívne kritérium likvidity

Dlhopisové futures/forwardy

/Futures na dlhopisové futures

/Forward na dlhopisové futures

Futures na dlhopis

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

alebo

Forward na dlhopis

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

alebo

Futures na dlhopisové futures

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

alebo

Forward na dlhopisové futures

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

podtrieda dlhopisových futures/forwardov je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#17) – emitent podkladového nástroja

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#18) – obdobie splatnosti podkladového dlhopisu s fyzickou dodávkou vymedzené takto: | Krátkodobý: podkladový dlhopis s fyzickou dodávkou s obdobím splatnosti do 4 rokov sa považuje za krátkodobý |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#18) – obdobie splatnosti podkladového dlhopisu s fyzickou dodávkou vymedzené takto:

Krátkodobý: podkladový dlhopis s fyzickou dodávkou s obdobím splatnosti do 4 rokov sa považuje za krátkodobý

| | Strednodobý: podkladový dlhopis s fyzickou dodávkou s obdobím splatnosti od 4 do 8 rokov sa považuje za strednodobý |
| --- | --- |

Strednodobý: podkladový dlhopis s fyzickou dodávkou s obdobím splatnosti od 4 do 8 rokov sa považuje za strednodobý

| | Dlhodobý: podkladový dlhopis s fyzickou dodávkou s obdobím splatnosti od 8 do 15 rokov sa považuje za dlhodobý |
| --- | --- |

Dlhodobý: podkladový dlhopis s fyzickou dodávkou s obdobím splatnosti od 8 do 15 rokov sa považuje za dlhodobý

| | Ultradlhodobý: podkladový dlhopis s fyzickou dodávkou s obdobím splatnosti dlhším ako 15 rokov sa považuje za ultradlhodobý |
| --- | --- |

Ultradlhodobý: podkladový dlhopis s fyzickou dodávkou s obdobím splatnosti dlhším ako 15 rokov sa považuje za ultradlhodobý

| | Kritérium pre segmentáciu 3 – čas do skupiny splatností futures vymedzený takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 – čas do skupiny splatností futures vymedzený takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

5 000 000  EUR

10

keď sa určí, že pre podtriedu existuje likvidný trh, pokiaľ ide o konkrétnu skupinu časov do splatnosti, a pre podtriedu vymedzenú ďalšou skupinou časov do splatnosti sa určí, že pre ňu neexistuje likvidný trh, je zmluva s prvým nastávajúcim mesiacom splatnosti určená ako zmluva, pre ktorú existuje likvidný trh 2 týždne pred uplynutím prvého mesiaca splatnosti

Opcia na dlhopisy

/Opcia na dlhopisovú opciu

/Opcia na dlhopisové futures

Opcia na dlhopisy

Opcia na dlhopisovú opciu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

alebo

Opcia na dlhopisovú opciu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

alebo

Opcia na dlhopisové futures

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

Podtrieda opcií na dlhopisy je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#22) – základný podkladový dlhopis |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#22) – základný podkladový dlhopis

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

5 000 000  EUR

10

Úrokové futures a FRA/futures na dohodu o úrokových futures/dohoda o forwardovej úrokovej miere na úrokové futures

Futures na úrokovú sadzbu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

alebo

Dohoda o forwardovej úrokovej miere

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

alebo

Futures na úrokové futures

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

alebo

Dohoda o forwardovej úrokovej miere na úrokové futures

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

podtrieda úrokových futures je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#24) – podkladová úroková sadzba |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#24) – podkladová úroková sadzba

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#25) – obdobie splatnosti podkladovej úrokovej sadzby |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#25) – obdobie splatnosti podkladovej úrokovej sadzby

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti futures vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti futures vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

500 000 000  EUR

10

keď sa určí, že pre podtriedu existuje likvidný trh, pokiaľ ide o konkrétnu skupinu časov do splatnosti, a pre podtriedu vymedzenú ďalšou skupinou časov do splatnosti sa určí, že pre ňu neexistuje likvidný trh, je zmluva s prvým nastávajúcim mesiacom splatnosti určená ako zmluva, pre ktorú existuje likvidný trh 2 týždne pred uplynutím prvého mesiaca splatnosti

Úrokové opcie

/Opcia na úrokové futures/FRA

/Opcia na úrokovú opciu

/Opcia na opciu na úrokové futures/FRA

Opcia na úrokové futures/FRA//Opcia na úrokovú opciu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

alebo

Úroková opcia//Opcia na opciu na úrokové futures/FRA

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

Podtrieda úrokových opcií je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#24) – podkladová úroková sadzba |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#24) – podkladová úroková sadzba

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#25) – obdobie splatnosti podkladovej úrokovej sadzby |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#25) – obdobie splatnosti podkladovej úrokovej sadzby

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

500 000 000  EUR

10

Swapcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

Podtrieda swapcií je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#16) – podkladový druh swapu vymedzený takto: swap na jednu menu s pevnými úrokovými sadzbami, futures/forwardy na swap na jednu menu s pevnými úrokovými sadzbami [RTS2#16 = XXSC]

  swap na jednu menu pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu, futures/forwardy na swap na jednu menu pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu [RTS2#16 = XFSC]

  swap na jednu menu s pohyblivými úrokovými sadzbami, futures/forwardy na swap na jednu menu s pohyblivými úrokovými sadzbami [RTS2#16 = FFSC]

  swap na jednu menu na infláciu, futures/forwardy na swap na jednu menu na infláciu [RTS2#16 = IFSC]

  jednodňový indexový swap na jednu menu, futures/forwardy na jednodňový indexový swap na jednu menu [RTS2#16 = OSSC]

  multimenový swap s pevnými úrokovými sadzbami, futures/forwardy na multimenový swap s pevnými úrokovými sadzbami [RTS2#16 = XXMC]

  multimenový swap pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu, futures/forwardy na multimenový swap pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu [RTS2#16 = XFMC]

  multimenový swap s pohyblivými úrokovými sadzbami, futures/forwardy na multimenový swap s pohyblivými úrokovými sadzbami [RTS2#16 = FFMC]

  multimenový swap na infláciu, futures/forwardy na multimenový swap na infláciu [RTS2#16 = IFMC]

  jednodňový indexový multimenový swap, futures/forwardy na jednodňový indexový multimenový swap [RTS2#16 = OSMC] |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#16) – podkladový druh swapu vymedzený takto: swap na jednu menu s pevnými úrokovými sadzbami, futures/forwardy na swap na jednu menu s pevnými úrokovými sadzbami [RTS2#16 = XXSC]

swap na jednu menu pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu, futures/forwardy na swap na jednu menu pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu [RTS2#16 = XFSC]

swap na jednu menu s pohyblivými úrokovými sadzbami, futures/forwardy na swap na jednu menu s pohyblivými úrokovými sadzbami [RTS2#16 = FFSC]

swap na jednu menu na infláciu, futures/forwardy na swap na jednu menu na infláciu [RTS2#16 = IFSC]

jednodňový indexový swap na jednu menu, futures/forwardy na jednodňový indexový swap na jednu menu [RTS2#16 = OSSC]

multimenový swap s pevnými úrokovými sadzbami, futures/forwardy na multimenový swap s pevnými úrokovými sadzbami [RTS2#16 = XXMC]

multimenový swap pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu, futures/forwardy na multimenový swap pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu [RTS2#16 = XFMC]

multimenový swap s pohyblivými úrokovými sadzbami, futures/forwardy na multimenový swap s pohyblivými úrokovými sadzbami [RTS2#16 = FFMC]

multimenový swap na infláciu, futures/forwardy na multimenový swap na infláciu [RTS2#16 = IFMC]

jednodňový indexový multimenový swap, futures/forwardy na jednodňový indexový multimenový swap [RTS2#16 = OSMC]

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#20) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota opcie |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#20) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota opcie

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#22 alebo RTS2#23) – index inflácie, ak je podkladovým druhom swapu buď swap na jednu menu na infláciu, alebo multimenový swap na infláciu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#22 alebo RTS2#23) – index inflácie, ak je podkladovým druhom swapu buď swap na jednu menu na infláciu, alebo multimenový swap na infláciu

| | Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#21) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#21) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac

| | Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

| | Kritérium pre segmentáciu 5 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 5 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 2: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 4: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 5 rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 5 rokov

| | Skupina splatností 5: 5 rokov < čas do splatnosti ≤ 10 rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 5 rokov < čas do splatnosti ≤ 10 rokov

| | Skupina splatností 6: viac ako 10 rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností 6: viac ako 10 rokov

500 000 000  EUR

10

„Multimenové swapy“ pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu alebo „krížové menové swapy“ a futures/forwardy/opcie na „multimenové swapy“ pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu alebo „krížové menové swapy“

swap alebo futures/forward/opcia na swap, kde si dve strany vymieňajú peňažné toky denominované v rôznych menách a peňažné toky jednej časti sú určené pevnou úrokovou sadzbou a peňažné toky druhej časti sú určené pohyblivou úrokovou sadzbou.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP alebo FONS alebo FWOS alebo OPTS

RTS2#16 = XFMC

Podtrieda multimenových swapov pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – menový pár, v ktorom je uvedená pomyselná hodnota, vymedzený ako kombinácia dvoch mien, v ktorých sú denominované dve časti swapu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – menový pár, v ktorom je uvedená pomyselná hodnota, vymedzený ako kombinácia dvoch mien, v ktorých sú denominované dve časti swapu

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < splatnosť ≤ 1 mesiac |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < splatnosť ≤ 1 mesiac

| | Skupina splatností 2: 1 mesiac < splatnosť ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 mesiac < splatnosť ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < splatnosť ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < splatnosť ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 4: 6 mesiacov < splatnosť ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 6 mesiacov < splatnosť ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 5: 1 rok < splatnosť ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 1 rok < splatnosť ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 6: 2 roky < splatnosť ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 6: 2 roky < splatnosť ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

50 000 000  EUR

10

„Multimenové swapy“ s pohyblivými úrokovými sadzbami alebo „krížové menové swapy“ a futures/forwardy/opcie na „multimenové swapy“ s pohyblivými úrokovými sadzbami alebo „krížové menové swapy“

swap alebo futures/forward/opcia na swap, kde si dve strany vymieňajú peňažné toky denominované v rôznych menách a kde sú peňažné toky oboch častí určené pohyblivými úrokovými sadzbami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP alebo FONS alebo FWOS alebo OPTS

RTS2#16 = FFMC

Podtrieda multimenových swapov s pohyblivými úrokovými sadzbami je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – menový pár, v ktorom je uvedená pomyselná hodnota, vymedzený ako kombinácia dvoch mien, v ktorých sú denominované dve časti swapu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – menový pár, v ktorom je uvedená pomyselná hodnota, vymedzený ako kombinácia dvoch mien, v ktorých sú denominované dve časti swapu

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < splatnosť ≤ 1 mesiac |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < splatnosť ≤ 1 mesiac

| | Skupina splatností 2: 1 mesiac < splatnosť ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 mesiac < splatnosť ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < splatnosť ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < splatnosť ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 4: 6 mesiacov < splatnosť ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 6 mesiacov < splatnosť ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 5: 1 rok < splatnosť ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 1 rok < splatnosť ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 6: 2 roky < splatnosť ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 6: 2 roky < splatnosť ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

50 000 000  EUR

10

„Multimenové swapy“ s pevnými úrokovými sadzbami alebo „krížové menové swapy“ a futures/forwardy/opcie na „multimenové swapy“ s pevnými úrokovými sadzbami alebo „krížové menové swapy“

swap alebo futures/forward/opcia na swap, kde si dve strany vymieňajú peňažné toky denominované v rôznych menách a kde sú peňažné toky oboch častí určené pevnými úrokovými sadzbami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP alebo FONS alebo FWOS alebo OPTS

RTS2#16 = XXMC

Podtrieda multimenových swapov s pevnými úrokovými sadzbami je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – menový pár, v ktorom je uvedená pomyselná hodnota, vymedzený ako kombinácia dvoch mien, v ktorých sú denominované dve časti swapu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – menový pár, v ktorom je uvedená pomyselná hodnota, vymedzený ako kombinácia dvoch mien, v ktorých sú denominované dve časti swapu

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac

| | Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

50 000 000  EUR

10

„Jednodňový indexový swap (OIS)“ na „multimenové swapy“ alebo „krížové menové swapy“ a futures/forwardy/opcie na „jednodňový indexový swap (OIS)“ na „multimenové swapy“ alebo „krížové menové swapy“

swap alebo futures/forward/opcia na swap, kde si dve strany vymieňajú peňažné toky denominované v rôznych menách a peňažné toky aspoň jednej časti sú určené sadzbou jednodňového indexového swapu (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP alebo FONS alebo FWOS alebo OPTS

RTS2#16 = OSMC

podtrieda jednodňového indexového swapu (OIS) na multimenové swapy je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – menový pár, v ktorom je uvedená pomyselná hodnota, vymedzený ako kombinácia dvoch mien, v ktorých sú denominované dve časti swapu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – menový pár, v ktorom je uvedená pomyselná hodnota, vymedzený ako kombinácia dvoch mien, v ktorých sú denominované dve časti swapu

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac

| | Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

50 000 000  EUR

10

„Multimenové swapy“ na infláciu alebo „krížové menové swapy“ a futures/forwardy/opcie na „multimenové swapy“ na infláciu alebo „krížové menové swapy“

swap alebo futures/forward/opcia na swap, kde si dve strany vymieňajú peňažné toky denominované v rôznych menách a peňažné toky aspoň jednej časti sú určené mierou inflácie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP alebo FONS alebo FWOS alebo OPTS

RTS2#16 = IFMC

Podtrieda multimenových swapov na infláciu je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – menový pár, v ktorom je uvedená pomyselná hodnota, vymedzený ako kombinácia dvoch mien, v ktorých sú denominované dve časti swapu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – menový pár, v ktorom je uvedená pomyselná hodnota, vymedzený ako kombinácia dvoch mien, v ktorých sú denominované dve časti swapu

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac

| | Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

50 000 000  EUR

10

„Swapy na jednu menu“ pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu a futures/forwardy/opcie na „swapy na jednu menu“ pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu

swap alebo futures/forward/opcia na swap, kde si dve strany vymieňajú peňažné toky denominované v tej istej mene a peňažné toky jednej časti sú určené pevnou úrokovou sadzbou, zatiaľ čo peňažné toky druhej časti sú určené pohyblivou úrokovou sadzbou

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP alebo FONS alebo FWOS alebo OPTS

RTS2#16 = XFSC

Podtrieda swapov na jednu menu pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, v ktorej sú denominované dve časti swapu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, v ktorej sú denominované dve časti swapu

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac

| | Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

50 000 000  EUR

10

„Swapy na jednu menu“ s pohyblivými úrokovými sadzbami a futures/forwardy/opcie na „swapy na jednu menu“ s pohyblivými úrokovými sadzbami

swap alebo futures/forward/opcia na swap, kde si dve strany vymieňajú peňažné toky denominované v tej istej mene a kde sú peňažné toky oboch častí určené pohyblivými úrokovými sadzbami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP alebo FONS alebo FWOS alebo OPTS

RTS2#16 = FFSC

Podtrieda swapov na jednu menu s pohyblivými úrokovými sadzbami je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, v ktorej sú denominované dve časti swapu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, v ktorej sú denominované dve časti swapu

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac

| | Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

50 000 000  EUR

10

„Swapy na jednu menu“ s pevnými úrokovými sadzbami a futures/forwardy/opcie na „swapy na jednu menu“ s pevnými úrokovými sadzbami

swap alebo futures/forward/opcia na swap, kde si dve strany vymieňajú peňažné toky denominované v tej istej mene a kde sú peňažné toky oboch častí určené pevnými úrokovými sadzbami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP alebo FONS alebo FWOS alebo OPTS

RTS2#16 = XXSC

Podtrieda swapov na jednu menu s pevnými úrokovými sadzbami je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, v ktorej sú denominované dve časti swapu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, v ktorej sú denominované dve časti swapu

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac

| | Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

50 000 000  EUR

10

„Jednodňový indexový swap (OIS)“ na „swapy na jednu menu“ a futures/forwardy/opcie na jednodňový indexový swap (OIS) na „swapy na jednu menu“

swap alebo futures/forward/opcia na swap, kde si dve strany vymieňajú peňažné toky denominované v tej istej mene a peňažné toky aspoň jednej časti sú určené sadzbou jednodňového indexového swapu (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP alebo FONS alebo FWOS alebo OPTS

RTS2#16 = OSSC

Podtrieda jednodňového indexového swapu (OIS) na swapy na jednu menu je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, v ktorej sú denominované dve časti swapu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, v ktorej sú denominované dve časti swapu

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac

| | Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

50 000 000  EUR

10

„Swapy na jednu menu“ na infláciu a futures/forwardy/opcie na „swapy na jednu menu“ na infláciu

swap alebo futures/forward/opcia na swap, kde si dve strany vymieňajú peňažné toky denominované v tej istej mene a peňažné toky aspoň jednej časti sú určené mierou inflácie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP alebo FONS alebo FWOS alebo OPTS

RTS2#16 = IFSC

Podtrieda swapov na jednu menu na infláciu je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, v ktorej sú denominované dve časti swapu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, v ktorej sú denominované dve časti swapu

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac

| | Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

50 000 000  EUR

10

Trieda aktív – úrokové deriváty

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa uplatňuje nasledujúca metodika

Iné úrokové deriváty

úrokový derivát, ktorý nepatrí do žiadnej z vyššie uvedených podtried aktív

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

akýkoľvek iný úrokový derivát sa považuje za derivát, pre ktorý neexistuje likvidný trh“

| 7. | Tabuľka 6.1 sa nahrádza takto:
  „Tabuľka 6.1.


  Akciové deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh











  Trieda aktív – akciové deriváty |
| --- | --- |
| akákoľvek zmluva v zmysle vymedzenia v prílohe I oddiele C bode 4 smernice 2014/65/EÚ týkajúca sa:






  a) | jednej alebo viacerých akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov, iných podobných finančných nástrojov, peňažných tokov alebo iných produktov týkajúcich sa výkonnosti jednej alebo viacerých akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov alebo iných podobných finančných nástrojov; |

7.

Tabuľka 6.1 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 6.1.

Akciové deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh

Trieda aktív – akciové deriváty

akákoľvek zmluva v zmysle vymedzenia v prílohe I oddiele C bode 4 smernice 2014/65/EÚ týkajúca sa:

a)

jednej alebo viacerých akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov, iných podobných finančných nástrojov, peňažných tokov alebo iných produktov týkajúcich sa výkonnosti jednej alebo viacerých akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov alebo iných podobných finančných nástrojov;

| b) | indexu akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov, iných podobných finančných nástrojov, peňažných tokov alebo iných produktov týkajúcich sa výkonnosti jednej alebo viacerých akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov alebo iných podobných finančných nástrojov. |
| --- | --- |

b)

indexu akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov, iných podobných finančných nástrojov, peňažných tokov alebo iných produktov týkajúcich sa výkonnosti jednej alebo viacerých akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov alebo iných podobných finančných nástrojov.

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa uplatňuje nasledujúca metodika

Opcie na akciový index

opcia, ktorej podkladovým nástrojom je index zložený z akcií

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28

všetky indexové opcie sa považujú za opcie, pre ktoré existuje likvidný trh

Futures/forwardy na akciový index

futures/forward, ktorých podkladovým nástrojom je index zložený z akcií

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR alebo FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28

všetky indexové futures/forwardy sa považujú za futures/forwardy, pre ktoré existuje likvidný trh

Akciové opcie

opcia, ktorej podkladovým nástrojom je akcia alebo kôš akcií vyplývajúci z korporátnej udalosti

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28

všetky akciové opcie sa považujú za opcie, pre ktoré existuje likvidný trh

Akciové futures/forwardy

futures/forward, ktorých podkladovým nástrojom je akcia alebo kôš akcií vyplývajúci z korporátnej udalosti

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR alebo FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28

všetky akciové futures/forwardy sa považujú za futures/forwardy, pre ktoré existuje likvidný trh

Opcie na akciové dividendy

opcia na dividendu konkrétnej akcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28

všetky opcie na akciové dividendy sa považujú za opcie, pre ktoré existuje likvidný trh

Futures/forwardy na akciové dividendy

futures/forward na dividendu konkrétnej akcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR alebo FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28

všetky futures/forwardy na akciové dividendy sa považujú za futures/forwardy, pre ktoré existuje likvidný trh

Opcie na dividendový index

opcia na index zložený z dividend viac než jednej akcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28

všetky opcie na dividendový index sa považujú za opcie, pre ktoré existuje likvidný trh

Futures/forwardy na dividendový index

futures/forward na index zložený z dividend viac než jednej akcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR alebo FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28

všetky futures/forwardy na dividendový index sa považujú za futures/forwardy, pre ktoré existuje likvidný trh

Opcie na index volatility

opcia, ktorej podkladovým nástrojom je index volatility vymedzený ako index týkajúci sa volatility konkrétneho podkladového indexu kapitálových nástrojov

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28

všetky opcie na index volatility sa považujú za opcie, pre ktoré existuje likvidný trh

Futures/forwardy na index volatility

futures/forward, ktorých podkladovým nástrojom je index volatility vymedzený ako index týkajúci sa volatility konkrétneho podkladového indexu kapitálových nástrojov

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR alebo FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28

všetky futures/forwardy na index volatility sa považujú za futures/forwardy, pre ktoré existuje likvidný trh

Opcie na ETF

opcia, ktorej podkladovým nástrojom je ETF

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28

všetky opcie na ETF sa považujú za opcie, pre ktoré existuje likvidný trh

Futures/forwardy na ETF

futures/forward, ktorých podkladovým nástrojom je ETF

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR alebo FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28

všetky futures/forwardy na ETF sa považujú za futures/forwardy, pre ktoré existuje likvidný trh

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa každá podtrieda aktív ďalej člení na podtriedy podľa nižšie uvedeného vymedzenia

Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity

Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

[kvantitatívne kritérium likvidity 1]

Priemerný denný počet obchodov

[kvantitatívne kritérium likvidity 2]

Swapy

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = SWAP

podtrieda swapov je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#27) – druh podkladového nástroja: jedna protistrana, index, kôš |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#27) – druh podkladového nástroja: jedna protistrana, index, kôš

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28) – podkladová jedna protistrana, index, kôš |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28) – podkladová jedna protistrana, index, kôš

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#28) – parameter: základný výkonnostný parameter výnosu z ceny, parameter výnosu z dividend, parameter výnosu z rozdielu, parameter výnosu z volatility |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#28) – parameter: základný výkonnostný parameter výnosu z ceny, parameter výnosu z dividend, parameter výnosu z rozdielu, parameter výnosu z volatility

| | Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

50 000 000  EUR

Základný výkonnostný parameter výnosu z ceny

Parameter výnosu z rozdielu/volatility

Parameter výnosu z dividend

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

Skupina splatností 2: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 3: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

...

Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

...

...

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Portfóliové swapy

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = PSWP

podtrieda portfóliových swapov je vymedzená konkrétnou kombináciou:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#27) – druh podkladového nástroja: jedna protistrana, index, kôš |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#27) – druh podkladového nástroja: jedna protistrana, index, kôš

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28) – podkladová jedna protistrana, index, kôš |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#26 alebo v prípade nulitnej hodnoty RTS23#28) – podkladová jedna protistrana, index, kôš

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#28) – parameter: základný výkonnostný parameter výnosu z ceny, parameter výnosu z dividend, parameter výnosu z rozdielu, parameter výnosu z volatility |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#28) – parameter: základný výkonnostný parameter výnosu z ceny, parameter výnosu z dividend, parameter výnosu z rozdielu, parameter výnosu z volatility

| | Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti portfóliového swapu vymedzená takto: |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti portfóliového swapu vymedzená takto:

| | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac |
| --- | --- |

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac

| | Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

50 000 000  EUR

15

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa uplatňuje nasledujúca metodika

Iné akciové deriváty akciový derivát, ktorý nepatrí do žiadnej z vyššie uvedených podtried aktív

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR“

akýkoľvek iný akciový derivát sa považuje za derivát, pre ktorý neexistuje likvidný trh“

| 8. | Tabuľka 7.1 sa nahrádza takto:
  „Tabuľka 7.1.


  Komoditné deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh











  Trieda aktív – komoditné deriváty |
| --- | --- |
| Podtrieda aktív | Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa každá podtrieda aktív ďalej člení na podtriedy podľa nižšie uvedeného vymedzenia | Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty |
| Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

  [kvantitatívne kritérium likvidity 1] | Priemerný denný počet obchodov

  [kvantitatívne kritérium likvidity 2] |
| Futures/forwardy na kovové komodity

  RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „METL“ a [RTS2#5 = „FUTR“ alebo „FORW“] | podtrieda futures/forwardov na kovové komodity je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu: | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36) – druh kovu: drahé kovy, bežné kovy |

8.

Tabuľka 7.1 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 7.1.

Komoditné deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh

Trieda aktív – komoditné deriváty

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa každá podtrieda aktív ďalej člení na podtriedy podľa nižšie uvedeného vymedzenia

Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty

Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

[kvantitatívne kritérium likvidity 1]

Priemerný denný počet obchodov

[kvantitatívne kritérium likvidity 2]

Futures/forwardy na kovové komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „METL“ a [RTS2#5 = „FUTR“ alebo „FORW“]

podtrieda futures/forwardov na kovové komodity je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36) – druh kovu: drahé kovy, bežné kovy

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#37) – podkladový kov |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#37) – podkladový kov

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota futures/forwardu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota futures/forwardu

| | Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti futures/forwardov vymedzená takto: |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti futures/forwardov vymedzená takto:

10 000 000  EUR

10

Drahé kovy

Bežné kovy

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 2: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

Skupina splatností 3: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

Skupina splatností 4: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

...

...

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Opcie na kovové komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „METL“ a RTS2#5 = „OPTN“

Podtrieda opcií na kovové komodity je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36) – druh kovu: drahé kovy, bežné kovy |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36) – druh kovu: drahé kovy, bežné kovy

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#37) – podkladový kov |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#37) – podkladový kov

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota opcie |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota opcie

| | Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto: |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto:

10 000 000  EUR

10

Drahé kovy

Bežné kovy

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 2: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

Skupina splatností 3: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

Skupina splatností 4: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

...

...

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Swapy kovových komodít

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „METL“ a RTS2#5 = „SWAP“

Podtrieda swapov kovových komodít je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36) – druh kovu: drahé kovy, bežné kovy |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36) – druh kovu: drahé kovy, bežné kovy

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#37) – podkladový kov |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#37) – podkladový kov

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota swapu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota swapu

| | Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS23#34) – druh dodania vymedzený ako hotovostné, fyzické alebo iné |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS23#34) – druh dodania vymedzený ako hotovostné, fyzické alebo iné

| | Kritérium pre segmentáciu 5 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 5 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

10 000 000  EUR

10

Drahé kovy

Bežné kovy

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 2: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

Skupina splatností 3: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

Skupina splatností 4: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

...

...

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Futures/forwardy na energetické komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „NRGY“ a [RTS2#5 = „FUTR“ alebo „FORW“]

Podtrieda futures/forwardov na energetické komodity je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36) – druh energie: ropa, ropné destiláty, uhlie, ľahké ropné frakcie, zemný plyn, elektrina, inter-energia |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36) – druh energie: ropa, ropné destiláty, uhlie, ľahké ropné frakcie, zemný plyn, elektrina, inter-energia

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#37) – podkladová energia |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#37) – podkladová energia

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota futures/forwardu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota futures/forwardu

| | Kritérium pre segmentáciu 4 – [vypúšťa sa] |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 4 – [vypúšťa sa]

| | Kritérium pre segmentáciu 5 (RTS2#14) – miesto dodania/hotovostného vyrovnania použiteľné na všetky druhy energie |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 5 (RTS2#14) – miesto dodania/hotovostného vyrovnania použiteľné na všetky druhy energie

| | Kritérium pre segmentáciu 6 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti futures/forwardov vymedzená takto: |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 6 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti futures/forwardov vymedzená takto:

10 000 000  EUR

10

Ropa/ropné destiláty/ľahké ropné frakcie

Uhlie

Zemný plyn/elektrina/inter-energia

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 4 mesiace

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac

Skupina splatností 2: 4 mesiace < čas do splatnosti ≤ 8 mesiacov

Skupina splatností 2: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 3: 8 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

...

...

...

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Opcie na energetické komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „NRGY“ a RTS2#5 = „OPTN“

Podtrieda opcií na energetické komodity je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36) – druh energie: ropa, ropné destiláty, uhlie, ľahké ropné frakcie, zemný plyn, elektrina, inter-energia |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36) – druh energie: ropa, ropné destiláty, uhlie, ľahké ropné frakcie, zemný plyn, elektrina, inter-energia

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#37) – podkladová energia |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#37) – podkladová energia

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota opcie |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota opcie

| | Kritérium pre segmentáciu 4 – [vypúšťa sa] |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 4 – [vypúšťa sa]

| | Kritérium pre segmentáciu 5 (RTS2#14) – miesto dodania/hotovostného vyrovnania použiteľné na všetky druhy energie |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 5 (RTS2#14) – miesto dodania/hotovostného vyrovnania použiteľné na všetky druhy energie

| | Kritérium pre segmentáciu 6 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto: |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 6 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto:

10 000 000  EUR

10

Ropa/ropné destiláty/ľahké ropné frakcie

Uhlie

Zemný plyn/elektrina/inter-energia

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 4 mesiace

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac

Skupina splatností 2: 4 mesiace < čas do splatnosti ≤ 8 mesiacov

Skupina splatností 2: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 3: 8 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

...

...

...

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Swapy energetických komodít

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „NRGY“ a RTS2#5 = „SWAP“

Podtrieda swapov energetických komodít je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36) – druh energie: ropa, ropné destiláty, uhlie, ľahké ropné frakcie, zemný plyn, elektrina, inter-energia |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36) – druh energie: ropa, ropné destiláty, uhlie, ľahké ropné frakcie, zemný plyn, elektrina, inter-energia

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#37) – podkladová energia |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#37) – podkladová energia

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota swapu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota swapu

| | Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS23#34) – druh dodania vymedzený ako hotovostné, fyzické alebo iné |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS23#34) – druh dodania vymedzený ako hotovostné, fyzické alebo iné

| | Kritérium pre segmentáciu 5 – [vypúšťa sa] |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 5 – [vypúšťa sa]

| | Kritérium pre segmentáciu 6 (RTS2#14) – miesto dodania/hotovostného vyrovnania použiteľné na všetky druhy energie |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 6 (RTS2#14) – miesto dodania/hotovostného vyrovnania použiteľné na všetky druhy energie

| | Kritérium pre segmentáciu 7 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 7 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

10 000 000  EUR

10

Ropa/ropné destiláty/ľahké ropné frakcie

Uhlie

Zemný plyn/elektrina/inter-energia

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 4 mesiace

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac

Skupina splatností 2: 4 mesiace < čas do splatnosti ≤ 8 mesiacov

Skupina splatností 2: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 3: 8 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

...

...

...

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Futures/forwardy na poľnohospodárske komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „AGRI“ a [RTS2#5 = „FUTR“ alebo „FORW“]

Podtrieda futures/forwardov na poľnohospodárske komodity je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36 a RTS23#37) – podkladová poľnohospodárska komodita (podprodukt a ďalší podprodukt) |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36 a RTS23#37) – podkladová poľnohospodárska komodita (podprodukt a ďalší podprodukt)

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota futures/forwardu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota futures/forwardu

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti futures/forwardov vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti futures/forwardov vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

10 000 000  EUR

10

Opcie na poľnohospodárske komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „AGRI“ a RTS2#5 = „OPTN“

Podtrieda opcií na poľnohospodárske komodity je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36 a RTS23#37) – podkladová poľnohospodárska komodita (podprodukt a ďalší podprodukt) |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36 a RTS23#37) – podkladová poľnohospodárska komodita (podprodukt a ďalší podprodukt)

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota opcie |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota opcie

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

10 000 000  EUR

10

Swapy poľnohospodárskych komodít

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „AGRI“ a RTS2#5 = „SWAP“

Podtrieda swapov poľnohospodárskych komodít je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36 a RTS23#37) – podkladová poľnohospodárska komodita (podprodukt a ďalší podprodukt) |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#36 a RTS23#37) – podkladová poľnohospodárska komodita (podprodukt a ďalší podprodukt)

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota swapu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#15) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota swapu

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS23#34) – druh dodania vymedzený ako hotovostné, fyzické alebo iné |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS23#34) – druh dodania vymedzený ako hotovostné, fyzické alebo iné

| | Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

10 000 000  EUR

10

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa uplatňuje nasledujúca metodika

Iné komoditné deriváty

komoditný derivát, ktorý nepatrí do žiadnej z vyššie uvedených podtried aktív

akýkoľvek iný komoditný derivát sa považuje za derivát, pre ktorý neexistuje likvidný trh“

| 9. | Tabuľka 8.1 sa nahrádza takto:
  „Tabuľka 8.1.


  Devízové deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh









  Trieda aktív – devízové deriváty |
| --- | --- |
| finančný nástroj týkajúci sa mien v zmysle vymedzenia v prílohe I oddiele C bode 4 smernice 2014/65/EÚ |
| Podtrieda aktív | Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa každá podtrieda aktív ďalej člení na podtriedy podľa nižšie uvedeného vymedzenia | Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity |
| Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

  [kvantitatívne kritérium likvidity 1] | Priemerný denný počet obchodov

  [kvantitatívne kritérium likvidity 2] |
| Forward bez fyzickej dodávky (non-deliverable forward, NDF)

  je forward, ktorý je podľa podmienok hotovostne vyrovnaný medzi protistranami, kde suma vyrovnania je určená rozdielom výmenného kurzu dvoch mien medzi dňom uzavretia obchodu a dňom ocenenia. K dátumu vyrovnania bude jedna strana druhej strane dlžiť čistý rozdiel medzi i) výmenným kurzom stanoveným ku dňu uzavretia obchodu; a ii) výmenným kurzom ku dňu ocenenia na základe pomyselnej hodnoty, pričom táto čistá suma bude splatná v mene vyrovnania stanovenej v zmluve.
  RTS2#3 = DERV
  RTS2#4 = CURR
  RTS2#5 = FORW
  RTS2#26 = NDLV | podtrieda FX forwardu bez fyzickej dodávky je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu: | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – podkladový menový pár vymedzený ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj zmluvy o derivátoch |

9.

Tabuľka 8.1 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 8.1.

Devízové deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh

Trieda aktív – devízové deriváty

finančný nástroj týkajúci sa mien v zmysle vymedzenia v prílohe I oddiele C bode 4 smernice 2014/65/EÚ

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa každá podtrieda aktív ďalej člení na podtriedy podľa nižšie uvedeného vymedzenia

Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity

Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

[kvantitatívne kritérium likvidity 1]

Priemerný denný počet obchodov

[kvantitatívne kritérium likvidity 2]

Forward bez fyzickej dodávky (non-deliverable forward, NDF)

je forward, ktorý je podľa podmienok hotovostne vyrovnaný medzi protistranami, kde suma vyrovnania je určená rozdielom výmenného kurzu dvoch mien medzi dňom uzavretia obchodu a dňom ocenenia. K dátumu vyrovnania bude jedna strana druhej strane dlžiť čistý rozdiel medzi i) výmenným kurzom stanoveným ku dňu uzavretia obchodu; a ii) výmenným kurzom ku dňu ocenenia na základe pomyselnej hodnoty, pričom táto čistá suma bude splatná v mene vyrovnania stanovenej v zmluve.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

podtrieda FX forwardu bez fyzickej dodávky je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – podkladový menový pár vymedzený ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj zmluvy o derivátoch

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti forwardu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 týždeň |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti forwardu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 týždeň

| | Skupina splatností 2: 1 týždeň < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 týždeň < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Forward bez fyzickej dodávky (NDF) sa považuje za forward, pre ktorý neexistuje likvidný trh.

Forward s fyzickou dodávkou (deliverable forward, DF)

je forward, ktorý výlučne zahŕňa výmenu dvoch rôznych mien k určitému budúcemu dátumu vyrovnania stanovenému v zmluve za fixnú sadzbu dohodnutú pri uzavretí zmluvy vzťahujúcej sa na túto výmenu.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR“

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

Podtrieda FX forwardu s fyzickou dodávkou je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – podkladový menový pár vymedzený ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj zmluvy o derivátoch |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – podkladový menový pár vymedzený ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj zmluvy o derivátoch

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti forwardu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 týždeň |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti forwardu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 týždeň

| | Skupina splatností 2: 1 týždeň < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 týždeň < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

Forward s fyzickou dodávkou sa považuje za forward, pre ktorý neexistuje likvidný trh

FX opcie bez fyzickej dodávky (non-deliverable FX options, NDO)

je opcia, ktorá je podľa podmienok hotovostne vyrovnaná medzi protistranami, kde suma vyrovnania je určená rozdielom výmenného kurzu dvoch mien medzi dňom uzavretia obchodu a dňom ocenenia. K dátumu vyrovnania bude jedna strana druhej strane dlžiť čistý rozdiel medzi i) výmenným kurzom stanoveným ku dňu uzavretia obchodu; a ii) výmenným kurzom ku dňu ocenenia na základe pomyselnej hodnoty, pričom táto čistá suma bude splatná v mene vyrovnania stanovenej v zmluve.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR“

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

podtrieda FX opcie bez fyzickej dodávky je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – podkladový menový pár vymedzený ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj zmluvy o derivátoch |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – podkladový menový pár vymedzený ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj zmluvy o derivátoch

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 týždeň |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 týždeň

| | Skupina splatností 2: 1 týždeň < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 týždeň < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

FX opcie bez fyzickej dodávky sa považujú za opcie, pre ktoré neexistuje likvidný trh

FX opcie s fyzickou dodávkou (deliverable FX options, DO)

je opcia, ktorá výlučne zahŕňa výmenu dvoch rôznych mien k určitému budúcemu dátumu vyrovnania stanovenému v zmluve za fixnú sadzbu dohodnutú pri uzavretí zmluvy vzťahujúcej sa na túto výmenu.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

Podtrieda FX opcie s fyzickou dodávkou je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – podkladový menový pár vymedzený ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj zmluvy o derivátoch |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – podkladový menový pár vymedzený ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj zmluvy o derivátoch

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 týždeň |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 týždeň

| | Skupina splatností 2: 1 týždeň < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 týždeň < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

FX opcie s fyzickou dodávkou sa považujú za opcie, pre ktoré neexistuje likvidný trh

FX swapy bez fyzickej dodávky (non-deliverable FX swaps, NDS)

je swap, ktorý je podľa podmienok hotovostne vyrovnaný medzi protistranami, kde suma vyrovnania je určená rozdielom výmenného kurzu dvoch mien medzi dňom uzavretia obchodu a dňom ocenenia. K dátumu vyrovnania bude jedna strana druhej strane dlžiť čistý rozdiel medzi i) výmenným kurzom stanoveným ku dňu uzavretia obchodu; a ii) výmenným kurzom ku dňu ocenenia na základe pomyselnej hodnoty, pričom táto čistá suma bude splatná v mene vyrovnania stanovenej v zmluve.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR“

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

podtrieda FX swapu bez fyzickej dodávky je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – podkladový menový pár vymedzený ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj zmluvy o derivátoch |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – podkladový menový pár vymedzený ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj zmluvy o derivátoch

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 týždeň |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 týždeň

| | Skupina splatností 2: 1 týždeň < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 týždeň < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

FX swapy bez fyzickej dodávky sa považujú za swapy, pre ktoré neexistuje likvidný trh

FX swapy s fyzickou dodávkou (deliverable FX swaps, DS)

je swap, ktorý výlučne zahŕňa výmenu dvoch rôznych mien k určitému budúcemu dátumu vyrovnania stanovenému v zmluve za fixnú sadzbu dohodnutú pri uzavretí zmluvy vzťahujúcej sa na túto výmenu.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

Podtrieda FX swapu s fyzickou dodávkou je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – podkladový menový pár vymedzený ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj zmluvy o derivátoch |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – podkladový menový pár vymedzený ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj zmluvy o derivátoch

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 týždeň |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti swapu vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 týždeň

| | Skupina splatností 2: 1 týždeň < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 týždeň < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

FX swapy s fyzickou dodávkou (DS) sa považujú za swapy, pre ktoré neexistuje likvidný trh

FX futurity

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR“

RTS2#5 = FUTR

Podtrieda FX futures je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – podkladový menový pár vymedzený ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj zmluvy o derivátoch |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – podkladový menový pár vymedzený ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj zmluvy o derivátoch

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti futures vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 týždeň |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti futures vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 týždeň

| | Skupina splatností 2: 1 týždeň < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 týždeň < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

FX futures sa považujú za futures, pre ktoré neexistuje likvidný trh

Trieda aktív – devízové deriváty

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa uplatňuje nasledujúca metodika

Iné devízové deriváty

FX derivát, ktorý nepatrí do žiadnej z vyššie uvedených podtried aktív

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

akýkoľvek iný FX derivát sa považuje za derivát, pre ktorý neexistuje likvidný trh“

| 10. | Tabuľky 9.1, 9.2 a 9.3 sa nahrádzajú takto:
  „Tabuľka 9.1.


  Kreditné deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh










  Trieda aktív – kreditné deriváty |
| --- | --- |
| Podtrieda aktív | Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa každá podtrieda aktív ďalej člení na podtriedy podľa nižšie uvedeného vymedzenia | Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity Pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne existuje likvidný trh, sa prípadne použije dodatočné kvalitatívne kritérium likvidity |
| Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

  [kvantitatívne kritérium likvidity 1] | Priemerný denný počet obchodov

  [kvantitatívne kritérium likvidity 2] | „On-the-run“ status indexu

  [dodatočné kvalitatívne kritérium likvidity] |
| Indexový swap na kreditné zlyhanie (CDS) swap, ktorého výmena peňažných tokov je spojená s úverovou bonitou niekoľkých emitentov finančných nástrojov tvoriacich index a výskytom kreditných udalostí


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = CRDT | Podtrieda indexových swapov na kreditné zlyhanie je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu: | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#34) – podkladový index |

10.

Tabuľky 9.1, 9.2 a 9.3 sa nahrádzajú takto:

„Tabuľka 9.1.

Kreditné deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh

Trieda aktív – kreditné deriváty

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa každá podtrieda aktív ďalej člení na podtriedy podľa nižšie uvedeného vymedzenia

Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity Pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne existuje likvidný trh, sa prípadne použije dodatočné kvalitatívne kritérium likvidity

Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

[kvantitatívne kritérium likvidity 1]

Priemerný denný počet obchodov

[kvantitatívne kritérium likvidity 2]

„On-the-run“ status indexu

[dodatočné kvalitatívne kritérium likvidity]

Indexový swap na kreditné zlyhanie (CDS) swap, ktorého výmena peňažných tokov je spojená s úverovou bonitou niekoľkých emitentov finančných nástrojov tvoriacich index a výskytom kreditných udalostí

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Podtrieda indexových swapov na kreditné zlyhanie je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#34) – podkladový index

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#42) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota derivátu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#42) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota derivátu

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti CDS vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti CDS vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 2: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 3: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

200 000 000  EUR

10

Podkladový index sa považuje za index, pre ktorý existuje likvidný trh:

| 1. | počas celého obdobia jeho „on-the-run“ statusu |
| --- | --- |

1.

počas celého obdobia jeho „on-the-run“ statusu

| 2. | počas prvých 30 pracovných dní od jeho „1x off-the-run“ statusu |
| --- | --- |

2.

počas prvých 30 pracovných dní od jeho „1x off-the-run“ statusu

„on-the-run“ index je rolovaná najnovšia verzia (séria) indexu vytvorená k dátumu nadobudnutia účinnosti zloženia indexu a končiaca sa jeden deň pred dátumom, ku ktorému nadobudne účinnosť ďalšia verzia (séria) indexu;

„1x off-the-run status“ je verzia (séria) indexu, ktorá bezprostredne predchádza súčasnej „on-the-run“ verzii (sérii) v určitom okamihu. Verzia (séria) prestáva byť „on-the-run“ a získava svoj „1x off-the-run“ status, keď sa vytvorí najnovšia verzia (séria) indexu.

Swap na kreditné zlyhanie (CDS) zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany swap, ktorého výmena peňažných tokov je spojená s úverovou bonitou jedného emitenta finančných nástrojov a výskytom kreditných udalostí

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

podtrieda swapov na kreditné zlyhanie zmierňujúcich kreditné riziko len jednej protistrany je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#41) – podkladový referenčný subjekt |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#41) – podkladový referenčný subjekt

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#39) – druh podkladového referenčného subjektu vymedzený takto: | „emitent štátneho a verejného druhu“ je emitujúci subjekt, ktorým je buď:






  a) | Únia; |
| --- | --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#39) – druh podkladového referenčného subjektu vymedzený takto:

„emitent štátneho a verejného druhu“ je emitujúci subjekt, ktorým je buď:

a)

Únia;

| b) | členský štát vrátane ministerstva, vládnej agentúry alebo účelovo vytvoreného subjektu členského štátu; |
| --- | --- |

b)

členský štát vrátane ministerstva, vládnej agentúry alebo účelovo vytvoreného subjektu členského štátu;

| c) | štátny subjekt, ktorý nie je uvedený v písmenách a) a b); |
| --- | --- |

c)

štátny subjekt, ktorý nie je uvedený v písmenách a) a b);

| d) | v prípade federatívneho členského štátu člen danej federácie; |
| --- | --- |

d)

v prípade federatívneho členského štátu člen danej federácie;

| e) | účelovo vytvorený subjekt pre niekoľko členských štátov; |
| --- | --- |

e)

účelovo vytvorený subjekt pre niekoľko členských štátov;

| f) | medzinárodná finančná inštitúcia zriadená dvoma alebo viacerými členskými štátmi, ktorej účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech svojich členov, ktorí majú alebo ktorým hrozia vážne finančné problémy; |
| --- | --- |

f)

medzinárodná finančná inštitúcia zriadená dvoma alebo viacerými členskými štátmi, ktorej účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech svojich členov, ktorí majú alebo ktorým hrozia vážne finančné problémy;

| g) | Európska investičná banka; |
| --- | --- |

g)

Európska investičná banka;

| h) | verejný subjekt, ktorý nie je štátnym emitentom, ako je uvedené v písmenách a) až c). |
| --- | --- |

h)

verejný subjekt, ktorý nie je štátnym emitentom, ako je uvedené v písmenách a) až c).

| | „Emitent korporátneho druhu“ je emitujúci subjekt, ktorý nie je emitentom štátneho a verejného druhu. |
| --- | --- |

„Emitent korporátneho druhu“ je emitujúci subjekt, ktorý nie je emitentom štátneho a verejného druhu.

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#42) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota derivátu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#42) – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota derivátu

| | Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti CDS vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti CDS vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 2: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 3: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

10 000 000  EUR

10

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa každá podtrieda aktív ďalej člení na podtriedy podľa nižšie uvedeného vymedzenia

Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa toto kvalitatívne kritérium likvidity

Opcie na index CDS opcia, ktorej podkladovým nástrojom je index CDS

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Podtrieda opcií na index CDS je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#26) – podtrieda indexu CDS, ako je stanovené pre podtriedu aktív indexového swapu na kreditné zlyhanie (CDS) |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#26) – podtrieda indexu CDS, ako je stanovené pre podtriedu aktív indexového swapu na kreditné zlyhanie (CDS)

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 2: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 4: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

opcia na index CDS, ktorej podkladovým indexom CDS je podtrieda, pre ktorú sa určilo, že pre ňu existuje likvidný trh, a ktorej skupina časov do splatnosti je 0 až 6 mesiacov, sa považuje za opciu, pre ktorú existuje likvidný trh

opcia na index CDS, ktorej podkladovým indexom CDS je podtrieda, pre ktorú sa určilo, že pre ňu existuje likvidný trh, a ktorej skupina časov do splatnosti nie je 0 až 6 mesiacov, sa považuje za opciu, pre ktorú neexistuje likvidný trh

opcia na index CDS, ktorej podkladovým indexom CDS je podtrieda, pre ktorú sa určilo, že pre ňu neexistuje likvidný trh, sa považuje za opciu, pre ktorú neexistuje likvidný trh, pre žiadnu skupinu časov do splatnosti

Opcie na swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany opcia, ktorej podkladovým nástrojom je swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Podtrieda opcie na swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

| | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#26) – podtrieda swapu na kreditné zlyhanie zmierňujúceho kreditné riziko len jednej protistrany, ako je stanovené pre podtriedu aktív swapu na kreditné zlyhanie zmierňujúceho kreditné riziko len jednej protistrany |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS23#26) – podtrieda swapu na kreditné zlyhanie zmierňujúceho kreditné riziko len jednej protistrany, ako je stanovené pre podtriedu aktív swapu na kreditné zlyhanie zmierňujúceho kreditné riziko len jednej protistrany

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto: | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti opcie vymedzená takto:

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 2: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 4: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

opcia na swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany, ktorej podkladovým swapom na kreditné zlyhanie zmierňujúcim kreditné riziko len jednej protistrany je podtrieda, pre ktorú sa určilo, že pre ňu existuje likvidný trh, a ktorej skupina časov do splatnosti je 0 až 6 mesiacov, sa považuje za opciu, pre ktorú existuje likvidný trh

opcia na swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany, ktorej podkladovým swapom na kreditné zlyhanie zmierňujúcim kreditné riziko len jednej protistrany je podtrieda, pre ktorú sa určilo, že pre ňu existuje likvidný trh, a ktorej skupina časov do splatnosti nie je 0 až 6 mesiacov, sa považuje za opciu, pre ktorú neexistuje likvidný trh

opcia na swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany, ktorej podkladovým swapom na kreditné zlyhanie zmierňujúcim kreditné riziko len jednej protistrany je podtrieda, pre ktorú sa určilo, že pre ňu neexistuje likvidný trh, sa považuje za opciu, pre ktorú neexistuje likvidný trh, pre žiadnu skupinu časov do splatnosti

Trieda aktív – kreditné deriváty

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa uplatňuje nasledujúca metodika

Iné kreditné deriváty kreditný derivát, ktorý nepatrí do žiadnej z vyššie uvedených podtried aktív

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

akýkoľvek iný kreditný derivát sa považuje za derivát, pre ktorý neexistuje likvidný trh

Tabuľka 9.2.

Kreditné deriváty – predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne existuje likvidný trh

| Trieda aktív – kreditné deriváty |
| --- |
| Podtrieda aktív | Percentily a spodné prahové hodnoty, ktoré sa majú použiť pre výpočet predobchodných a poobchodných prahových hodnôt SSTI a LIS pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne existuje likvidný trh |
| Transakcie, ktoré sa majú zohľadniť pri výpočte prahových hodnôt | Predobchodná SSTI | Predobchodná LIS | Poobchodná SSTI | Poobchodná LIS |
| Obchod – percentil | Spodná prahová hodnota | Obchod – percentil | Spodná prahová hodnota | Obchod – percentil | Objem – percentil | Spodná prahová hodnota | Obchod – percentil | Objem – percentil | Spodná prahová hodnota |
| Indexový swap na kreditné zlyhanie (CDS) | Výpočet prahových hodnôt sa vykonáva pre každú podtriedu podtriedy aktív pri zohľadnení transakcií vykonaných vo vzťahu k finančným nástrojom patriacim do príslušnej podtriedy | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany (CDS) | Výpočet prahových hodnôt sa vykonáva pre každú podtriedu podtriedy aktív pri zohľadnení transakcií vykonaných vo vzťahu k finančným nástrojom patriacim do príslušnej podtriedy | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Opcie na index CDS | Výpočet prahových hodnôt sa vykonáva pre každú podtriedu podtriedy aktív pri zohľadnení transakcií vykonaných vo vzťahu k finančným nástrojom patriacim do príslušnej podtriedy | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Opcie na swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany (CDS) | Výpočet prahových hodnôt sa vykonáva pre každú podtriedu podtriedy aktív pri zohľadnení transakcií vykonaných vo vzťahu k finančným nástrojom patriacim do príslušnej podtriedy | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |

Trieda aktív – kreditné deriváty

Podtrieda aktív

Percentily a spodné prahové hodnoty, ktoré sa majú použiť pre výpočet predobchodných a poobchodných prahových hodnôt SSTI a LIS pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne existuje likvidný trh

Transakcie, ktoré sa majú zohľadniť pri výpočte prahových hodnôt

Predobchodná SSTI

Predobchodná LIS

Poobchodná SSTI

Poobchodná LIS

Obchod – percentil

Spodná prahová hodnota

Obchod – percentil

Spodná prahová hodnota

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodná prahová hodnota

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodná prahová hodnota

Indexový swap na kreditné zlyhanie (CDS)

Výpočet prahových hodnôt sa vykonáva pre každú podtriedu podtriedy aktív pri zohľadnení transakcií vykonaných vo vzťahu k finančným nástrojom patriacim do príslušnej podtriedy

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany (CDS)

Výpočet prahových hodnôt sa vykonáva pre každú podtriedu podtriedy aktív pri zohľadnení transakcií vykonaných vo vzťahu k finančným nástrojom patriacim do príslušnej podtriedy

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Opcie na index CDS

Výpočet prahových hodnôt sa vykonáva pre každú podtriedu podtriedy aktív pri zohľadnení transakcií vykonaných vo vzťahu k finančným nástrojom patriacim do príslušnej podtriedy

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Opcie na swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany (CDS)

Výpočet prahových hodnôt sa vykonáva pre každú podtriedu podtriedy aktív pri zohľadnení transakcií vykonaných vo vzťahu k finančným nástrojom patriacim do príslušnej podtriedy

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Tabuľka 9.3.

Kreditné deriváty – predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne neexistuje likvidný trh

| Trieda aktív – kreditné deriváty |
| --- |
| Podtrieda aktív | Predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne neexistuje likvidný trh |
| Predobchodná SSTI | Predobchodná LIS | Poobchodná SSTI | Poobchodná LIS |
| Prahová hodnota | Prahová hodnota | Prahová hodnota | Prahová hodnota |
| Indexový swap na kreditné zlyhanie (CDS) | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany (CDS) | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Opcie na index CDS | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Opcie na swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany (CDS) | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Iné kreditné deriváty | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR“ |

Trieda aktív – kreditné deriváty

Podtrieda aktív

Predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne neexistuje likvidný trh

Predobchodná SSTI

Predobchodná LIS

Poobchodná SSTI

Poobchodná LIS

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Indexový swap na kreditné zlyhanie (CDS)

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany (CDS)

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Opcie na index CDS

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Opcie na swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany (CDS)

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Iné kreditné deriváty

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR“

| 11. | Tabuľka 10.1 sa nahrádza takto:

  „Tabuľka 10.1.


  Deriváty C10 – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh










  Trieda aktív – deriváty C10 |
| --- | --- |
| Podtrieda aktív | Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa každá podtrieda aktív ďalej člení na podtriedy podľa nižšie uvedeného vymedzenia | Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity |
| Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

  [kvantitatívne kritérium likvidity 1] | Priemerný denný počet obchodov

  [kvantitatívne kritérium likvidity 2] |
| Deriváty týkajúce sa dopravy

  Finančný nástroj týkajúci sa dopravných sadzieb v zmysle vymedzenia v oddiele C bode 10 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ
  RTS2#3 = ‚DERV‘ a RTS2#4 = ‚COMM‘ a RTS23#35 = ‚FRGT‘ | Podtrieda derivátov týkajúcich sa dopravy je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu: | Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#5) – druh zmluvy: futures alebo opcie |

11.

Tabuľka 10.1 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 10.1.

Deriváty C10 – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh

Trieda aktív – deriváty C10

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa každá podtrieda aktív ďalej člení na podtriedy podľa nižšie uvedeného vymedzenia

Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity

Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

[kvantitatívne kritérium likvidity 1]

Priemerný denný počet obchodov

[kvantitatívne kritérium likvidity 2]

Deriváty týkajúce sa dopravy

Finančný nástroj týkajúci sa dopravných sadzieb v zmysle vymedzenia v oddiele C bode 10 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ

RTS2#3 = ‚DERV‘ a RTS2#4 = ‚COMM‘ a RTS23#35 = ‚FRGT‘

Podtrieda derivátov týkajúcich sa dopravy je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:

Kritérium pre segmentáciu 1 (RTS2#5) – druh zmluvy: futures alebo opcie

| | Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#36) – druh dopravy |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 2 (RTS23#36) – druh dopravy

| | Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#37) – poddruh dopravy |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 3 (RTS2#37) – poddruh dopravy

| | Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#12) – špecifikácia veľkosti poddruhu dopravy |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 4 (RTS2#12) – špecifikácia veľkosti poddruhu dopravy

| | Kritérium pre segmentáciu 5 (RTS2#13) – konkrétna trasa alebo priemer časového prenájmu |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 5 (RTS2#13) – konkrétna trasa alebo priemer časového prenájmu

| | Kritérium pre segmentáciu 6 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti derivátu vymedzená takto: |
| --- | --- |

Kritérium pre segmentáciu 6 (RTS2#8) – skupina časov do splatnosti derivátu vymedzená takto:

| | Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac |
| --- | --- |

Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac

| | Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace |
| --- | --- |

Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace

| | Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov

| | Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 9 mesiacov |
| --- | --- |

Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 9 mesiacov

| | Skupina splatností 5: 9 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok |
| --- | --- |

Skupina splatností 5: 9 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok

| | Skupina splatností 6: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 6: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky

| | Skupina splatností 7: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky |
| --- | --- |

Skupina splatností 7: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov |
| --- | --- |

Skupina splatností m: (n – 1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov

10 000 000  EUR

10

Trieda aktív – deriváty C10

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa uplatňuje nasledujúca metodika

Iné deriváty C10

finančný nástroj v zmysle vymedzenia v oddiele C bode 10 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, ktorý nie je ‚derivátom týkajúcim sa dopravy‘, ktorákoľvek z týchto podtried aktív úrokových derivátov: ‚multimenový swap na infláciu alebo krížový menový swap‘, ‚futures/forward na multimenové swapy na infláciu alebo krížové menové swapy‘, ‚swap na jednu menu na infláciu‘, ‚futures/forward swap na jednu menu na infláciu‘ a ktorákoľvek z týchto podtried aktív akciových derivátov: ‚opcia na index volatility‘, ‚futures/forward na index volatility‘, swap s parametrom výnosu z rozdielu, swap s parametrom výnosu z volatility, portfóliový swap s parametrom výnosu z rozdielu, portfóliový swap s parametrom výnosu z volatility

akýkoľvek iný derivát C10 sa považuje za derivát, pre ktorý neexistuje likvidný trh“

| 12. | Tabuľka 11.1 sa nahrádza takto:
  „Tabuľka 11.1.


  CFD – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh











  Podtrieda aktív | Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa každá podtrieda aktív ďalej člení na podtriedy podľa nižšie uvedeného vymedzenia | Kvalitatívne kritérium likvidity | Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

  [kvantitatívne kritérium likvidity 1] | Priemerný denný počet obchodov

  [kvantitatívne kritérium likvidity 2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menové CFD

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = CURR | Podtrieda menových CFD je vymedzená podkladovým menovým párom vymedzeným ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj CFD/zmluvy týkajúcej sa stávky na rozpätie.
  RTS2#30 a RTS2#31 | | 50 000 000  EUR | 100 |
| Komodity CFD

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = COMM | Podtrieda komoditných CFD je vymedzená podkladovou komoditou CFD/zmluvy týkajúcej sa stávky na rozpätie
  RTS23#35 a RTS23#36 a RTS23#37 | | 50 000 000  EUR | 100 |
| Akciové CFD

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = EQUI | podtrieda akciových CFD je vymedzená podkladovým kapitálovým cenným papierom CFD/zmluvy týkajúcej sa stávky na rozpätie
  RTS23#26 | podtrieda akciových CFD sa považuje za podtriedu, pre ktorú existuje likvidný trh, ak je podkladovým nástrojom kapitálový cenný papier, pre ktorý existuje likvidný trh, ako je určené v súlade s článkom 2 ods. 1 bodom 17 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 600/2014 | | |
| Dlhopisové CFD

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = BOND | podtrieda dlhopisových CFD je vymedzená podkladovým dlhopisom alebo futures na dlhopisy CFD/zmluvy týkajúcej sa stávky na rozpätie
  RTS23#26 | podtrieda dlhopisových CFD sa považuje za podtriedu, pre ktorú existuje likvidný trh, ak je podkladovým nástrojom dlhopis alebo futures na dlhopis, pre ktorý existuje likvidný trh, ako je určené v súlade s článkom 6 a článkom 8 ods. 1 písm. b). | | |
| CFD na akciový futures/forward

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = FTEQ | podtrieda CFD na akciový futures/forward je vymedzená podkladovým futures/forwardom na akcie CFD/zmluvy týkajúcej sa stávky na rozpätie
  RTS23#26 | podtrieda CFD na akciový futures/forward sa považuje za podtriedu, pre ktorú existuje likvidný trh, ak je podkladovým nástrojom akciový futures/forward, pre ktorý existuje likvidný trh, ako je určené v súlade s článkom 6 a článkom 8 ods. 1 písm. b). | | |
| CFD na opciu na akcie

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = OPEQ | podtrieda CFD na opciu na akcie je vymedzená podkladovou opciou na akcie CFD/zmluvy týkajúcej sa stávky na rozpätie
  RTS23#26 | podtrieda CFD na opciu na akcie sa považuje za podtriedu, pre ktorú existuje likvidný trh, ak je podkladovým nástrojom opcia na akcie, pre ktorú existuje likvidný trh, ako je určené v súlade s článkom 6 a článkom 8 ods. 1 písm. b). | | |
| Trieda aktív – finančné rozdielové zmluvy (CFD) |
| Podtrieda aktív | Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa uplatňuje nasledujúca metodika |
| Iné CFD | |
| CFD/stávka na rozpätie, ktorá nepatrí do žiadnej z vyššie uvedených podtried aktív
  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = OTHR | akákoľvek iná CFD/stávka na rozpätie sa považuje za takú, pre ktorú neexistuje likvidný trh“ |

12.

Tabuľka 11.1 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 11.1.

CFD – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa každá podtrieda aktív ďalej člení na podtriedy podľa nižšie uvedeného vymedzenia

Kvalitatívne kritérium likvidity

Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)

[kvantitatívne kritérium likvidity 1]

Priemerný denný počet obchodov

[kvantitatívne kritérium likvidity 2]

Menové CFD

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

Podtrieda menových CFD je vymedzená podkladovým menovým párom vymedzeným ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj CFD/zmluvy týkajúcej sa stávky na rozpätie.

RTS2#30 a RTS2#31

50 000 000  EUR

100

Komodity CFD

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

Podtrieda komoditných CFD je vymedzená podkladovou komoditou CFD/zmluvy týkajúcej sa stávky na rozpätie

RTS23#35 a RTS23#36 a RTS23#37

50 000 000  EUR

100

Akciové CFD

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

podtrieda akciových CFD je vymedzená podkladovým kapitálovým cenným papierom CFD/zmluvy týkajúcej sa stávky na rozpätie

RTS23#26

podtrieda akciových CFD sa považuje za podtriedu, pre ktorú existuje likvidný trh, ak je podkladovým nástrojom kapitálový cenný papier, pre ktorý existuje likvidný trh, ako je určené v súlade s článkom 2 ods. 1 bodom 17 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 600/2014

Dlhopisové CFD

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

podtrieda dlhopisových CFD je vymedzená podkladovým dlhopisom alebo futures na dlhopisy CFD/zmluvy týkajúcej sa stávky na rozpätie

RTS23#26

podtrieda dlhopisových CFD sa považuje za podtriedu, pre ktorú existuje likvidný trh, ak je podkladovým nástrojom dlhopis alebo futures na dlhopis, pre ktorý existuje likvidný trh, ako je určené v súlade s článkom 6 a článkom 8 ods. 1 písm. b).

CFD na akciový futures/forward

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

podtrieda CFD na akciový futures/forward je vymedzená podkladovým futures/forwardom na akcie CFD/zmluvy týkajúcej sa stávky na rozpätie

RTS23#26

podtrieda CFD na akciový futures/forward sa považuje za podtriedu, pre ktorú existuje likvidný trh, ak je podkladovým nástrojom akciový futures/forward, pre ktorý existuje likvidný trh, ako je určené v súlade s článkom 6 a článkom 8 ods. 1 písm. b).

CFD na opciu na akcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

podtrieda CFD na opciu na akcie je vymedzená podkladovou opciou na akcie CFD/zmluvy týkajúcej sa stávky na rozpätie

RTS23#26

podtrieda CFD na opciu na akcie sa považuje za podtriedu, pre ktorú existuje likvidný trh, ak je podkladovým nástrojom opcia na akcie, pre ktorú existuje likvidný trh, ako je určené v súlade s článkom 6 a článkom 8 ods. 1 písm. b).

Trieda aktív – finančné rozdielové zmluvy (CFD)

Podtrieda aktív

Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa uplatňuje nasledujúca metodika

Iné CFD

CFD/stávka na rozpätie, ktorá nepatrí do žiadnej z vyššie uvedených podtried aktív

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

akákoľvek iná CFD/stávka na rozpätie sa považuje za takú, pre ktorú neexistuje likvidný trh“

| 13. | Tabuľka 12.1 sa nahrádza takto:
  „Tabuľka 12.1.


  Emisné kvóty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh








  Trieda aktív – emisné kvóty |
| --- | --- |
| Podtrieda aktív | Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity |
| Priemerná denná hodnota (ADA)

  [kvantitatívne kritérium likvidity 1] | Priemerný denný počet obchodov

  [kvantitatívne kritérium likvidity 2] |
| Emisné kvóty (EUA)

  každá jednotka, ktorá zodpovedá požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (3) (systém obchodovania s emisiami) a predstavuje právo vypustiť ekvivalent jednej tony ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)
  RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = EUAE | 150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Emisné kvóty pre leteckú dopravu (EUAA)

  každá jednotka, ktorá zodpovedá požiadavkám smernice 2003/87/ES (systém obchodovania s emisiami) a predstavuje právo vypustiť ekvivalent jednej tony ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e) z leteckej dopravy
  RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = EUAA | 150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Certifikované zníženie emisií (CER)

  každá jednotka, ktorá zodpovedá požiadavkám smernice 2003/87/ES (systém obchodovania s emisiami) a predstavuje ekvivalent zníženia emisií rovnajúci sa jednej tone ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)
  RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = CERE | 150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Jednotky zníženia emisií (ERU)

  každá jednotka, ktorá zodpovedá požiadavkám smernice 2003/87/ES (systém obchodovania s emisiami) a predstavuje ekvivalent zníženia emisií rovnajúci sa jednej tone ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)
  RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = ERUE | 150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Iné emisné kvóty

  emisná kvóta, ktorá je emisnou kvótou, ktorá zodpovedá požiadavkám smernice 2003/87/ES (systém obchodovania s emisiami) a nie je emisnými kvótami (EUA), emisnými kvótami pre leteckú dopravu (EUAA), certifikovanými zníženiami emisií (CER) alebo jednotkami zníženia emisií (ERU).
  RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = OTHR | akékoľvek iné emisné kvóty sa považujú za kvóty, pre ktoré neexistuje likvidný trh |

13.

Tabuľka 12.1 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 12.1.

Emisné kvóty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh

Trieda aktív – emisné kvóty

Podtrieda aktív

Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity

Priemerná denná hodnota (ADA)

[kvantitatívne kritérium likvidity 1]

Priemerný denný počet obchodov

[kvantitatívne kritérium likvidity 2]

Emisné kvóty (EUA)

každá jednotka, ktorá zodpovedá požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (3) (systém obchodovania s emisiami) a predstavuje právo vypustiť ekvivalent jednej tony ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = EUAE

150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Emisné kvóty pre leteckú dopravu (EUAA)

každá jednotka, ktorá zodpovedá požiadavkám smernice 2003/87/ES (systém obchodovania s emisiami) a predstavuje právo vypustiť ekvivalent jednej tony ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e) z leteckej dopravy

RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = EUAA

150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Certifikované zníženie emisií (CER)

každá jednotka, ktorá zodpovedá požiadavkám smernice 2003/87/ES (systém obchodovania s emisiami) a predstavuje ekvivalent zníženia emisií rovnajúci sa jednej tone ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = CERE

150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Jednotky zníženia emisií (ERU)

každá jednotka, ktorá zodpovedá požiadavkám smernice 2003/87/ES (systém obchodovania s emisiami) a predstavuje ekvivalent zníženia emisií rovnajúci sa jednej tone ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = ERUE

150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Iné emisné kvóty

emisná kvóta, ktorá je emisnou kvótou, ktorá zodpovedá požiadavkám smernice 2003/87/ES (systém obchodovania s emisiami) a nie je emisnými kvótami (EUA), emisnými kvótami pre leteckú dopravu (EUAA), certifikovanými zníženiami emisií (CER) alebo jednotkami zníženia emisií (ERU).

RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = OTHR

akékoľvek iné emisné kvóty sa považujú za kvóty, pre ktoré neexistuje likvidný trh

| 14. | Tabuľka 13.1 sa nahrádza takto:
  „Tabuľka 13.1.


  Deriváty na emisné kvóty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh | Trieda aktív – deriváty na emisné kvóty |
| --- | --- | --- |
| Podtrieda aktív | Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity |
| Priemerná denná hodnota (ADA)

  [kvantitatívne kritérium likvidity 1] | Priemerný denný počet obchodov

  [kvantitatívne kritérium likvidity 2] |
| Deriváty na emisné kvóty, ktorých podkladovým nástrojom je nástroj druhu emisných kvót (EUA)

  finančný nástroj súvisiaci s emisnými kvótami druhu emisných kvót (EUA) v zmysle vymedzenia v oddiele C bode 4 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ
  RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = EUAE | 150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Deriváty na emisné kvóty, ktorých podkladovým nástrojom je nástroj druhu emisných kvót pre leteckú dopravu (EUAA)

  finančný nástroj súvisiaci s emisnými kvótami druhu emisných kvót pre leteckú dopravu (EUAA) v zmysle vymedzenia v oddiele C bode 4 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ
  RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = EUAA | 150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Deriváty na emisné kvóty, ktorých podkladovým nástrojom je nástroj druhu certifikovaných znížení emisií (CER)

  finančný nástroj súvisiaci s emisnými kvótami druhu certifikovaných znížení emisií (CER) v zmysle vymedzenia v oddiele C bode 4 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ
  RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = CERE | 150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Deriváty na emisné kvóty, ktorých podkladovým nástrojom je nástroj druhu jednotiek zníženia emisií (ERU)

  finančný nástroj súvisiaci s emisnými kvótami druhu jednotiek zníženia emisií (ERU) v zmysle vymedzenia v oddiele C bode 4 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ
  RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = ERUE | 150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého | 5 |
| Iné deriváty na emisné kvóty

  derivát na emisné kvóty, ktorého podkladovým nástrojom sú emisné kvóty, ktoré zodpovedajú požiadavkám smernice 2003/87/ES (systém obchodovania s emisiami) a nie sú emisnými kvótami (EUA), emisnými kvótami pre leteckú dopravu (EUAA), certifikovanými zníženiami emisií (CER) a jednotkami zníženia emisií (ERU).
  RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = OTHR | akýkoľvek iný derivát na emisné kvóty sa považuje za derivát, pre ktorý neexistuje likvidný trh“ |

14.

Tabuľka 13.1 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 13.1.

Deriváty na emisné kvóty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh

Trieda aktív – deriváty na emisné kvóty

Podtrieda aktív

Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity

Priemerná denná hodnota (ADA)

[kvantitatívne kritérium likvidity 1]

Priemerný denný počet obchodov

[kvantitatívne kritérium likvidity 2]

Deriváty na emisné kvóty, ktorých podkladovým nástrojom je nástroj druhu emisných kvót (EUA)

finančný nástroj súvisiaci s emisnými kvótami druhu emisných kvót (EUA) v zmysle vymedzenia v oddiele C bode 4 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ

RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = EUAE

150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Deriváty na emisné kvóty, ktorých podkladovým nástrojom je nástroj druhu emisných kvót pre leteckú dopravu (EUAA)

finančný nástroj súvisiaci s emisnými kvótami druhu emisných kvót pre leteckú dopravu (EUAA) v zmysle vymedzenia v oddiele C bode 4 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ

RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = EUAA

150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Deriváty na emisné kvóty, ktorých podkladovým nástrojom je nástroj druhu certifikovaných znížení emisií (CER)

finančný nástroj súvisiaci s emisnými kvótami druhu certifikovaných znížení emisií (CER) v zmysle vymedzenia v oddiele C bode 4 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ

RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = CERE

150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Deriváty na emisné kvóty, ktorých podkladovým nástrojom je nástroj druhu jednotiek zníženia emisií (ERU)

finančný nástroj súvisiaci s emisnými kvótami druhu jednotiek zníženia emisií (ERU) v zmysle vymedzenia v oddiele C bode 4 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ

RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = ERUE

150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Iné deriváty na emisné kvóty

derivát na emisné kvóty, ktorého podkladovým nástrojom sú emisné kvóty, ktoré zodpovedajú požiadavkám smernice 2003/87/ES (systém obchodovania s emisiami) a nie sú emisnými kvótami (EUA), emisnými kvótami pre leteckú dopravu (EUAA), certifikovanými zníženiami emisií (CER) a jednotkami zníženia emisií (ERU).

RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = OTHR

akýkoľvek iný derivát na emisné kvóty sa považuje za derivát, pre ktorý neexistuje likvidný trh“

---

(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).“

(3)  Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).“

---

PRÍLOHA IV

V prílohe IV sa tabuľky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„Tabuľka 1

Tabuľka symbolov pre tabuľku 2

| SYMBOL | DRUH ÚDAJOV | VYMEDZENIE |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Až n alfanumerických znakov | Pole s voľným textom. |
| {DECIMAL-n/m} | Desatinné číslo v celkovom rozsahu až n číslic, z toho až m číslic môžu byť zlomkové číslice | Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty:






  — | oddeľovačom desatinných miest je ‚.‘ (bodka), |

SYMBOL

DRUH ÚDAJOV

VYMEDZENIE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znakov

Pole s voľným textom.

{DECIMAL-n/m}

Desatinné číslo v celkovom rozsahu až n číslic, z toho až m číslic môžu byť zlomkové číslice

Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty:

—

oddeľovačom desatinných miest je ‚.‘ (bodka),

| — | pred číslom môže byť pripojený znak ‚–‘ (mínus) na označenie záporných čísel. |
| --- | --- |

—

pred číslom môže byť pripojený znak ‚–‘ (mínus) na označenie záporných čísel.

Hodnoty musia byť v prípade potreby zaokrúhlené, nie však skrátené.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

dvojmiestny kód krajiny podľa normy ISO 3166-1 alfa-2

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

trojmiestny kód meny podľa normy ISO 4217

{DATEFORMAT}

Formát dátumu podľa ISO 8601

Dátumy sa uvádzajú v tomto formáte: RRRR-MM-DD.

{ISIN}

12 alfanumerických znakov

Kód ISIN podľa normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znakov

Identifikátor právneho subjektu podľa normy ISO 17442

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikátor trhu podľa normy ISO 10383

{EIC}

16 alfanumerických znakov

Kód EIC týkajúci sa miesta dodania v Európskej únii alebo mimo nej

{INDEX}

4 alfabetické znaky

‚EONA‘ – EONIA

‚EONS‘ – EONIA SWAP

‚EURI‘ – EURIBOR

‚EUUS‘ – EURODOLLAR

‚EUCH‘ – EuroSwiss

‚GCFR‘ – GCF REPO

‚ISDA‘ – ISDAFIX

‚LIBI‘ – LIBID

‚LIBO‘ – LIBOR

‚MAAA‘ – Muni AAA

‚PFAN‘ – Pfandbriefe

‚TIBO‘ – TIBOR

‚STBO‘ – STIBOR

‚BBSW‘ – BBSW

‚JIBA‘ – JIBAR

‚BUBO‘ – BUBOR

‚CDOR‘ – CDOR

‚CIBO‘ – CIBOR

Tabuľka 2

Podrobnosti referenčných údajov, ktoré sa majú poskytovať na účely výpočtov transparentnosti

| # | POLE | ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ OZNAMOVAŤ | FORMÁT OZNAMOVANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikačný kód nástroja | Kód používaný na identifikáciu finančného nástroja | {ISIN} |
| 2 | Celý názov nástroja | Celý názov finančného nástroja | {ALPHANUM-350} |
| 3 | Identifikátor MiFIR | Identifikácia nekapitálových finančných nástrojov:


  Sekuritizované deriváty v zmysle vymedzenia v oddiele 4 tabuľke 4.1 prílohy III

  Štruktúrované finančné produkty (SFP) v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 28 nariadenia (EÚ) č. 600/2014

  Dlhopisy (pre všetky dlhopisy s výnimkou ETC a ETN) v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. b) smernice 2014/65/EÚ

  ETC v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. b) smernice 2014/65/EÚ a bližšie určené v oddiele 2 tabuľke 2.4 prílohy III

  ETN v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. b) smernice 2014/65/EÚ a bližšie určené v oddiele 2 tabuľke 2.4 prílohy III

  Emisné kvóty v zmysle vymedzenia v oddiele 12 tabuľke 12.1 prílohy III

  Derivát v zmysle vymedzenia v prílohe I oddiele C bodoch 4 až 10 smernice 2014/65/EÚ | Nekapitálové finančné nástroje:

  ‚SDRV‘ – sekuritizované deriváty
  ‚SFPS‘ – štruktúrované finančné produkty
  ‚BOND‘ – dlhopisy
  ‚ETCS‘ – ETC
  ‚ETNS‘ – ETN
  ‚EMAL‘ – emisné kvóty
  ‚DERV‘ – derivát |
| 4 | Trieda aktív podkladového nástroja | Vyplní sa, keď je identifikátorom MiFIR sekuritizovaný derivát alebo derivát. | ‚INTR‘ – úroková sadzba
  ‚EQUI‘ – akcia
  ‚COMM‘ – komodita
  ‚CRDT‘ – kreditné
  ‚CURR‘ – mena
  ‚EMAL‘ – emisné kvóty
  ‚OCTN‘ – iné C10 |
| 5 | Druh zmluvy | Vyplní sa, keď je identifikátorom MiFIR derivát. | ‚OPTN‘ – opcie
  ‚FUTR‘ – futures [vrátane forwardových dohôd týkajúcich sa nákladnej dopravy (FFA)]
  ‚FRAS‘ – dohoda o forwardovej úrokovej miere (FRA)
  ‚FORW‘ – forwardy
  ‚SWAP‘ – swapy
  ‚PSWP‘ – portfóliové swapy
  ‚SWPT‘ – swapcie
  ‚OPTS‘ – opcia na swap
  ‚FONS‘ – futures na swap
  ‚FWOS‘ – forwardy na swap
  ‚SPDB‘ – stávka na rozpätie ‚CFDS‘ – CFD
  ‚OTHR‘ – iné |
| 6 | Deň oznamovania | Deň, ku ktorému sú poskytnuté referenčné údaje | {DATEFORMAT} |
| 7 | Obchodné miesto | Segmentový MIC pre obchodné miesto, ak je k dispozícii, v opačnom prípade hlavný MIC. | {MIC} |
| 8 | Splatnosť | Stanovená splatnosť finančného nástroja. Pole sa použije pre triedy aktív dlhopisov, úrokových derivátov, akciových derivátov, komoditných derivátov, devízových derivátov, kreditných derivátov, derivátov C10 a derivátov na emisné kvóty. | {DATEFORMAT} |

#

POLE

ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ OZNAMOVAŤ

FORMÁT OZNAMOVANIA

1

Identifikačný kód nástroja

Kód používaný na identifikáciu finančného nástroja

{ISIN}

2

Celý názov nástroja

Celý názov finančného nástroja

{ALPHANUM-350}

3

Identifikátor MiFIR

Identifikácia nekapitálových finančných nástrojov:

Sekuritizované deriváty v zmysle vymedzenia v oddiele 4 tabuľke 4.1 prílohy III

Štruktúrované finančné produkty (SFP) v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 28 nariadenia (EÚ) č. 600/2014

Dlhopisy (pre všetky dlhopisy s výnimkou ETC a ETN) v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. b) smernice 2014/65/EÚ

ETC v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. b) smernice 2014/65/EÚ a bližšie určené v oddiele 2 tabuľke 2.4 prílohy III

ETN v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. b) smernice 2014/65/EÚ a bližšie určené v oddiele 2 tabuľke 2.4 prílohy III

Emisné kvóty v zmysle vymedzenia v oddiele 12 tabuľke 12.1 prílohy III

Derivát v zmysle vymedzenia v prílohe I oddiele C bodoch 4 až 10 smernice 2014/65/EÚ

Nekapitálové finančné nástroje:

‚SDRV‘ – sekuritizované deriváty

‚SFPS‘ – štruktúrované finančné produkty

‚BOND‘ – dlhopisy

‚ETCS‘ – ETC

‚ETNS‘ – ETN

‚EMAL‘ – emisné kvóty

‚DERV‘ – derivát

4

Trieda aktív podkladového nástroja

Vyplní sa, keď je identifikátorom MiFIR sekuritizovaný derivát alebo derivát.

‚INTR‘ – úroková sadzba

‚EQUI‘ – akcia

‚COMM‘ – komodita

‚CRDT‘ – kreditné

‚CURR‘ – mena

‚EMAL‘ – emisné kvóty

‚OCTN‘ – iné C10

5

Druh zmluvy

Vyplní sa, keď je identifikátorom MiFIR derivát.

‚OPTN‘ – opcie

‚FUTR‘ – futures [vrátane forwardových dohôd týkajúcich sa nákladnej dopravy (FFA)]

‚FRAS‘ – dohoda o forwardovej úrokovej miere (FRA)

‚FORW‘ – forwardy

‚SWAP‘ – swapy

‚PSWP‘ – portfóliové swapy

‚SWPT‘ – swapcie

‚OPTS‘ – opcia na swap

‚FONS‘ – futures na swap

‚FWOS‘ – forwardy na swap

‚SPDB‘ – stávka na rozpätie ‚CFDS‘ – CFD

‚OTHR‘ – iné

6

Deň oznamovania

Deň, ku ktorému sú poskytnuté referenčné údaje

{DATEFORMAT}

7

Obchodné miesto

Segmentový MIC pre obchodné miesto, ak je k dispozícii, v opačnom prípade hlavný MIC.

{MIC}

8

Splatnosť

Stanovená splatnosť finančného nástroja. Pole sa použije pre triedy aktív dlhopisov, úrokových derivátov, akciových derivátov, komoditných derivátov, devízových derivátov, kreditných derivátov, derivátov C10 a derivátov na emisné kvóty.

{DATEFORMAT}

Polia týkajúce sa dlhopisov (všetkých druhov dlhopisov s výnimkou ETC a ETN)

Polia v tomto oddiele sa vypĺňajú len v prípade dlhopisov v zmysle vymedzenia v oddiele 2 tabuľke 2.1 prílohy III.

| 9 | Druh dlhopisu | Druh dlhopisu v zmysle tabuľky 2.2 oddielu 2 prílohy III. Vyplní sa iba vtedy, ak identifikátor MiFIR zodpovedá dlhopisom. | ‚EUSB‘ – štátny dlhopis
  ‚OEPB‘ – iný verejný dlhopis
  ‚CVTB‘ – konvertibilný dlhopis
  ‚CVDB‘ – krytý dlhopis
  ‚CRPB‘ – podnikový dlhopis
  ‚OTHR‘ – iné |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Dátum emisie | Dátum, kedy je dlhopis emitovaný a začne vznikať úrok. | {DATEFORMAT} |

9

Druh dlhopisu

Druh dlhopisu v zmysle tabuľky 2.2 oddielu 2 prílohy III. Vyplní sa iba vtedy, ak identifikátor MiFIR zodpovedá dlhopisom.

‚EUSB‘ – štátny dlhopis

‚OEPB‘ – iný verejný dlhopis

‚CVTB‘ – konvertibilný dlhopis

‚CVDB‘ – krytý dlhopis

‚CRPB‘ – podnikový dlhopis

‚OTHR‘ – iné

10

Dátum emisie

Dátum, kedy je dlhopis emitovaný a začne vznikať úrok.

{DATEFORMAT}

Polia týkajúce sa emisných kvót

Polia v tomto oddiele sa vypĺňajú len v prípade emisných kvót v zmysle vymedzenia v tabuľke 12.1 oddielu 12 prílohy III.

| 11 | Podtyp emisných kvót | Emisné kvóty | ‚CERE‘ – CER
  ‚ERUE‘ – ERU
  ‚EUAE‘ – EUA
  ‚EUAA‘ – EUAA
  ‚OTHR‘ – iné |
| --- | --- | --- | --- |

11

Podtyp emisných kvót

Emisné kvóty

‚CERE‘ – CER

‚ERUE‘ – ERU

‚EUAE‘ – EUA

‚EUAA‘ – EUAA

‚OTHR‘ – iné

Polia týkajúce sa derivátov

Komoditné deriváty a deriváty C10

Polia v tomto oddiele sa vypĺňajú len v prípade komoditných derivátov v zmysle vymedzenia v tabuľke 7.1 oddielu 7 prílohy III a v prípade derivátov C10 vymedzených v tabuľke 10.1 oddielu 10 prílohy III.

| 12 | Špecifikácia veľkosti súvisiacej s poddruhom dopravy | Toto pole sa vyplní, keď základný produkt stanovený v poli 35 v tabuľke 2 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/585 zodpovedá doprave. | V prípade dopravy po súši:
  ‚CAPE‘ – Capesize
  ‚PNMX‘ – Panamax
  ‚SPMX‘ – Supramax
  ‚HAND‘ – Handysize
  V prípade dopravy po vode:
  ‚CLAN‘ – čisté
  ‚DRTY‘ – špinavé
  inak {ALPHANUM-4} |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Konkrétna trasa alebo priemer časového prenájmu | Toto pole sa vyplní, keď základný produkt stanovený v poli 35 v tabuľke 2 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/585 zodpovedá doprave. | V prípade dopravy po vode:
  ‚TD7‘ – TD7
  ‚TD8‘ – TD8
  ‚TD17‘ – TD17
  ‚TD19‘ – TD19
  ‚TD20‘ – TD20
  ‚BLPG1‘ – BLPG1
  ‚TD3C‘ – TD3C
  ‚TC2‘ – TC2
  ‚TC2_37‘ – TC2_37
  ‚TD3‘ – TD3
  ‚TC5‘ – TC5
  ‚TC6‘ – TC6
  ‚TC7‘ – TC7
  ‚TC9‘ – TC9
  ‚TC12‘ – TC12
  ‚TC14‘ – TC14
  ‚TC15‘ – TC15
  V prípade dopravy po súši:
  ‚4TC‘ – 4TC
  ‚5TC‘ – 5TC
  ‚6TC‘ – 6TC
  ‚10TC‘ – 10TC
  ‚C3‘ – C3
  ‚C5‘ – C5
  ‚C7‘ – C7
  ‚P1A‘ – P1A
  ‚P2A‘ – P2A
  ‚P3A‘ – P3A
  ‚P1E‘ – P1E
  ‚P2E‘ – P2E
  ‚P3E‘ – P3E
  inak {ALPHANUM-6} |
| 14 | Miesto dodania/hotovostného vyrovnania | Toto pole sa vyplní, keď základný produkt stanovený v poli 35 v tabuľke 2 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/585 zodpovedá energii. | {EIC} pre elektrickú energiu alebo zemný plyn
  ‚OTHR‘ – iné |
| 15 | Mena pomyselnej hodnoty | Mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota. | {CURRENCYCODE_3} |

12

Špecifikácia veľkosti súvisiacej s poddruhom dopravy

Toto pole sa vyplní, keď základný produkt stanovený v poli 35 v tabuľke 2 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/585 zodpovedá doprave.

V prípade dopravy po súši:

‚CAPE‘ – Capesize

‚PNMX‘ – Panamax

‚SPMX‘ – Supramax

‚HAND‘ – Handysize

V prípade dopravy po vode:

‚CLAN‘ – čisté

‚DRTY‘ – špinavé

inak {ALPHANUM-4}

13

Konkrétna trasa alebo priemer časového prenájmu

Toto pole sa vyplní, keď základný produkt stanovený v poli 35 v tabuľke 2 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/585 zodpovedá doprave.

V prípade dopravy po vode:

‚TD7‘ – TD7

‚TD8‘ – TD8

‚TD17‘ – TD17

‚TD19‘ – TD19

‚TD20‘ – TD20

‚BLPG1‘ – BLPG1

‚TD3C‘ – TD3C

‚TC2‘ – TC2

‚TC2_37‘ – TC2_37

‚TD3‘ – TD3

‚TC5‘ – TC5

‚TC6‘ – TC6

‚TC7‘ – TC7

‚TC9‘ – TC9

‚TC12‘ – TC12

‚TC14‘ – TC14

‚TC15‘ – TC15

V prípade dopravy po súši:

‚4TC‘ – 4TC

‚5TC‘ – 5TC

‚6TC‘ – 6TC

‚10TC‘ – 10TC

‚C3‘ – C3

‚C5‘ – C5

‚C7‘ – C7

‚P1A‘ – P1A

‚P2A‘ – P2A

‚P3A‘ – P3A

‚P1E‘ – P1E

‚P2E‘ – P2E

‚P3E‘ – P3E

inak {ALPHANUM-6}

14

Miesto dodania/hotovostného vyrovnania

Toto pole sa vyplní, keď základný produkt stanovený v poli 35 v tabuľke 2 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/585 zodpovedá energii.

{EIC} pre elektrickú energiu alebo zemný plyn

‚OTHR‘ – iné

15

Mena pomyselnej hodnoty

Mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota.

{CURRENCYCODE_3}

Úrokové deriváty

Polia v tomto oddiele sa vypĺňajú len v prípade úrokových derivátov v zmysle vymedzenia v tabuľke 5.1 oddielu 5 prílohy III.

| 16 | Druh podkladového nástroja | Vyplní sa v prípade druhu zmluvy inej ako swapy, swapcie, futures na swap a forwardy na swap, a to jednou z nasledujúcich možností:
  ***********************************************************
  Vyplní sa v prípade druhov zmluvy swapy, swapcie, opcie na swap, futures na swap a forwardy na swap s ohľadom na podkladový swap, a to jednou z nasledujúcich možností: | ‚BOND‘ – dlhopis
  ‚BNDF‘ – dlhopisové futures ‚INTR‘ – úroková sadzba
  ‚IFUT‘ – úrokové futures
  *****************************
  ‚FFMC‘ – MULTIMENOVÉ SWAPY S POHYBLIVÝMI ÚROKOVÝMI SADZBAMI
  ‚XFMC‘ – MULTIMENOVÉ SWAPY PEVNEJ NA POHYBLIVÚ ÚROKOVÚ SADZBU
  ‚XXMC‘ – MULTIMENOVÉ SWAPY S PEVNÝMI ÚROKOVÝMI SADZBAMI
  ‚OSMC‘ – JEDNODŇOVÉ INDEXOVÉ SWAPY (OIS) NA MULTIMENOVÉ SWAPY
  ‚IFMC‘ – MULTIMENOVÉ SWAPY NA INFLÁCIU
  ‚FFSC‘ – SWAPY NA JEDNU MENU S POHYBLIVÝMI ÚROKOVÝMI SADZBAMI
  ‚XFSC‘ – SWAPY NA JEDNU MENU PEVNEJ NA POHYBLIVÚ ÚROKOVÚ SADZBU
  ‚XXSC‘ – SWAPY NA JEDNU MENU S PEVNÝMI ÚROKOVÝMI SADZBAMI
  ‚OSSC‘ – JEDNODŇOVÉ INDEXOVÉ SWAPY (OIS) NA JEDNU MENU
  ‚IFSC‘ – SWAPY NA JEDNU MENU NA INFLÁCIU |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Emitent podkladového dlhopisu | Vyplní sa, keď je druhom podkladového nástroja dlhopis alebo dlhopisové futures s identifikačným kódom právneho subjektu (LEI) emitenta priameho alebo základného podkladového dlhopisu. | {LEI} |
| 18 | Dátum splatnosti podkladového dlhopisu | Vyplní sa stanoveným dátumom splatnosti podkladového dlhopisu. | {DATEFORMAT} |
| 19 | Dátum emisie podkladového dlhopisu | Vyplní sa dátumom emisie podkladového dlhopisu. | {DATEFORMAT} |
| 20 | Mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota swapcie | Vyplní sa len pre swapcie. | {CURRENCYCODE_3} |
| 21 | Splatnosť podkladového swapu | Vyplní sa iba pre swapcie, opcie na swapy, futures na swapy a forwardy na swapy. | {DATEFORMAT} |
| 22 | Kód ISIN indexu inflácie/kód ISIN podkladového dlhopisu | V prípade swapcií týkajúcich sa jedného z týchto druhov podkladového swapu: swap na jednu menu na infláciu, futures/forwardy na swap na jednu menu na infláciu, multimenový swap na infláciu, futures/forwardy na multimenové swapy na infláciu; vždy, keď má index inflácie kód ISIN, sa musí v poli vyplniť kód ISIN daného indexu.
  **********************************************************
  V prípade opcií na dlhopisy/opcií na opciu na dlhopisy/opcií na dlhopisové futures sa pole musí vyplniť kódom ISIN základného podkladového dlhopisu. | {ISIN}
  *****************
  {ISIN} |
| 23 | Názov indexu inflácie | Vyplní sa štandardizovaným názvom indexu v prípade swapcií týkajúcich sa jedného z týchto druhov podkladového swapu: swap na jednu menu na infláciu, futures/forwardy na swap na jednu menu na infláciu, multimenový swap na infláciu, futures/forwardy na multimenové swapy na infláciu. | {ALPHANUM-25} |
| 24 | Referenčná sadzba | Názov referenčnej sadzby. | {INDEX}
  alebo
  {ALPHANUM-25}– ak referenčná sadzba nie je uvedená v zozname {INDEX} |
| 25 | Obdobie splatnosti podkladovej úrokovej sadzby | V tomto poli sa uvádza obdobie splatnosti podkladovej úrokovej sadzby pre zmluvu. Obdobie splatnosti sa vyjadruje v dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo rokoch.
  Začína sa najdlhšou jednotkou obdobia splatnosti (roky) a pokračuje sa smerom k tým kratším; ak je obdobie splatnosti úrokovej sadzby celé číslo, v tomto poli sa uvádza takéto štandardné obdobie splatnosti. | {INTEGER-3}+‚DAYS‘ – dni
  {INTEGER-3}+‚WEEK‘ – týždne
  {INTEGER-3}+‚MNTH‘ – mesiace
  {INTEGER-3}+‚YEAR‘ – roky |

16

Druh podkladového nástroja

Vyplní sa v prípade druhu zmluvy inej ako swapy, swapcie, futures na swap a forwardy na swap, a to jednou z nasledujúcich možností:

***********************************************************

Vyplní sa v prípade druhov zmluvy swapy, swapcie, opcie na swap, futures na swap a forwardy na swap s ohľadom na podkladový swap, a to jednou z nasledujúcich možností:

‚BOND‘ – dlhopis

‚BNDF‘ – dlhopisové futures ‚INTR‘ – úroková sadzba

‚IFUT‘ – úrokové futures

*****************************

‚FFMC‘ – MULTIMENOVÉ SWAPY S POHYBLIVÝMI ÚROKOVÝMI SADZBAMI

‚XFMC‘ – MULTIMENOVÉ SWAPY PEVNEJ NA POHYBLIVÚ ÚROKOVÚ SADZBU

‚XXMC‘ – MULTIMENOVÉ SWAPY S PEVNÝMI ÚROKOVÝMI SADZBAMI

‚OSMC‘ – JEDNODŇOVÉ INDEXOVÉ SWAPY (OIS) NA MULTIMENOVÉ SWAPY

‚IFMC‘ – MULTIMENOVÉ SWAPY NA INFLÁCIU

‚FFSC‘ – SWAPY NA JEDNU MENU S POHYBLIVÝMI ÚROKOVÝMI SADZBAMI

‚XFSC‘ – SWAPY NA JEDNU MENU PEVNEJ NA POHYBLIVÚ ÚROKOVÚ SADZBU

‚XXSC‘ – SWAPY NA JEDNU MENU S PEVNÝMI ÚROKOVÝMI SADZBAMI

‚OSSC‘ – JEDNODŇOVÉ INDEXOVÉ SWAPY (OIS) NA JEDNU MENU

‚IFSC‘ – SWAPY NA JEDNU MENU NA INFLÁCIU

17

Emitent podkladového dlhopisu

Vyplní sa, keď je druhom podkladového nástroja dlhopis alebo dlhopisové futures s identifikačným kódom právneho subjektu (LEI) emitenta priameho alebo základného podkladového dlhopisu.

{LEI}

18

Dátum splatnosti podkladového dlhopisu

Vyplní sa stanoveným dátumom splatnosti podkladového dlhopisu.

{DATEFORMAT}

19

Dátum emisie podkladového dlhopisu

Vyplní sa dátumom emisie podkladového dlhopisu.

{DATEFORMAT}

20

Mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota swapcie

Vyplní sa len pre swapcie.

{CURRENCYCODE_3}

21

Splatnosť podkladového swapu

Vyplní sa iba pre swapcie, opcie na swapy, futures na swapy a forwardy na swapy.

{DATEFORMAT}

22

Kód ISIN indexu inflácie/kód ISIN podkladového dlhopisu

V prípade swapcií týkajúcich sa jedného z týchto druhov podkladového swapu: swap na jednu menu na infláciu, futures/forwardy na swap na jednu menu na infláciu, multimenový swap na infláciu, futures/forwardy na multimenové swapy na infláciu; vždy, keď má index inflácie kód ISIN, sa musí v poli vyplniť kód ISIN daného indexu.

**********************************************************

V prípade opcií na dlhopisy/opcií na opciu na dlhopisy/opcií na dlhopisové futures sa pole musí vyplniť kódom ISIN základného podkladového dlhopisu.

{ISIN}

*****************

{ISIN}

23

Názov indexu inflácie

Vyplní sa štandardizovaným názvom indexu v prípade swapcií týkajúcich sa jedného z týchto druhov podkladového swapu: swap na jednu menu na infláciu, futures/forwardy na swap na jednu menu na infláciu, multimenový swap na infláciu, futures/forwardy na multimenové swapy na infláciu.

{ALPHANUM-25}

24

Referenčná sadzba

Názov referenčnej sadzby.

{INDEX}

alebo

{ALPHANUM-25}– ak referenčná sadzba nie je uvedená v zozname {INDEX}

25

Obdobie splatnosti podkladovej úrokovej sadzby

V tomto poli sa uvádza obdobie splatnosti podkladovej úrokovej sadzby pre zmluvu. Obdobie splatnosti sa vyjadruje v dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo rokoch.

Začína sa najdlhšou jednotkou obdobia splatnosti (roky) a pokračuje sa smerom k tým kratším; ak je obdobie splatnosti úrokovej sadzby celé číslo, v tomto poli sa uvádza takéto štandardné obdobie splatnosti.

{INTEGER-3}+‚DAYS‘ – dni

{INTEGER-3}+‚WEEK‘ – týždne

{INTEGER-3}+‚MNTH‘ – mesiace

{INTEGER-3}+‚YEAR‘ – roky

Devízové deriváty

Polia v tomto oddiele sa vypĺňajú len v prípade devízových derivátov v zmysle vymedzenia v tabuľke 8.1 oddielu 8 prílohy III.

| 26 | Poddruh zmluvy | Vyplní sa tak, aby sa odlíšili forwardy, opcie a swapy s fyzickou dodávkou a bez fyzickej dodávky v zmysle vymedzenia v tabuľke 8.1 oddielu 8 prílohy III. | ‚DLVB‘ – s fyzickou dodávkou
  ‚NDLV‘ – bez fyzickej dodávky |
| --- | --- | --- | --- |

26

Poddruh zmluvy

Vyplní sa tak, aby sa odlíšili forwardy, opcie a swapy s fyzickou dodávkou a bez fyzickej dodávky v zmysle vymedzenia v tabuľke 8.1 oddielu 8 prílohy III.

‚DLVB‘ – s fyzickou dodávkou

‚NDLV‘ – bez fyzickej dodávky

Akciové deriváty

Tieto polia sa vypĺňajú len v prípade akciových derivátov v zmysle vymedzenia v tabuľke 6.1 oddielu 6 prílohy III.

| 27 | Druh podkladového nástroja | Vyplní sa vtedy, keď je identifikátorom MiFIR derivát, triedou aktív podkladového nástroja je akcia a podtriedou aktív nie sú ani swapy ani portfóliové swapy. | ‚STIX‘ – akciový index
  ‚SHRS‘ – akcie (share/stock)
  ‚DIVI‘ – dividendový index
  ‚DVSE‘ – akciová dividenda
  ‚BSKT‘ – kôš akcií vyplývajúci z korporátnej udalosti
  ‚ETFS‘ – ETF
  ‚VOLI‘ – index volatility
  ‚OTHR‘ – iné (vrátane vkladových potvrdeniek, certifikátov a iných finančných nástrojov podobných kapitálovým nástrojom) |
| --- | --- | --- | --- |
| | | **************************************
  Vyplní sa vtedy, keď je identifikátorom MiFIR derivát, triedou aktív podkladového nástroja je akcia, podtriedou aktív sú buď swapy alebo portfóliové swapy a kritériom pre segmentáciu 2 v zmysle vymedzenia v tabuľke 6.1 oddielu 6 prílohy III je jedna protistrana. | *************
  ‚SHRS‘ – akcia (share/stock)
  ‚DVSE‘ – akcia
  ‚ETFS‘ – ETF
  ‚OTHR‘ – iné (vrátane vkladových potvrdeniek, certifikátov a iných finančných nástrojov podobných kapitálovým nástrojom) |
| | | **************************************
  Vyplní sa vtedy, keď je identifikátorom MiFIR derivát, triedou aktív podkladového nástroja je akcia, podtriedou aktív sú buď swapy alebo portfóliové swapy a kritériom pre segmentáciu 2 v zmysle vymedzenia v tabuľke 6.1 oddielu 6 prílohy III je index. | *************
  ‚STIX‘ – akciový index
  ‚DIVI‘ – dividendový index
  ‚VOLI‘ – index volatility
  ‚OTHR‘ – iné |
| | | **************************************
  Vyplní sa vtedy, keď je identifikátorom MiFIR derivát, triedou aktív podkladového nástroja je akcia, podtriedou aktív sú buď swapy alebo portfóliové swapy a kritériom pre segmentáciu 2 v zmysle vymedzenia v tabuľke 6.1 oddielu 6 prílohy III je kôš. | *************
  ‚BSKT‘ – kôš |
| 28 | Parameter | Vyplní sa vtedy, keď je identifikátorom MiFIR derivát, triedou aktív podkladového nástroja je akcia a podtriedou aktív je jedno z týchto: swapy, portfóliové swapy. | ‚PRBP‘ – základný výkonnostný parameter výnosu z ceny
  ‚PRDV‘ – parameter výnosu z dividend
  ‚PRVA‘ – parameter výnosu z rozdielu
  ‚PRVO‘ – parameter výnosu z volatility |

27

Druh podkladového nástroja

Vyplní sa vtedy, keď je identifikátorom MiFIR derivát, triedou aktív podkladového nástroja je akcia a podtriedou aktív nie sú ani swapy ani portfóliové swapy.

‚STIX‘ – akciový index

‚SHRS‘ – akcie (share/stock)

‚DIVI‘ – dividendový index

‚DVSE‘ – akciová dividenda

‚BSKT‘ – kôš akcií vyplývajúci z korporátnej udalosti

‚ETFS‘ – ETF

‚VOLI‘ – index volatility

‚OTHR‘ – iné (vrátane vkladových potvrdeniek, certifikátov a iných finančných nástrojov podobných kapitálovým nástrojom)

**************************************

Vyplní sa vtedy, keď je identifikátorom MiFIR derivát, triedou aktív podkladového nástroja je akcia, podtriedou aktív sú buď swapy alebo portfóliové swapy a kritériom pre segmentáciu 2 v zmysle vymedzenia v tabuľke 6.1 oddielu 6 prílohy III je jedna protistrana.

*************

‚SHRS‘ – akcia (share/stock)

‚DVSE‘ – akcia

‚ETFS‘ – ETF

‚OTHR‘ – iné (vrátane vkladových potvrdeniek, certifikátov a iných finančných nástrojov podobných kapitálovým nástrojom)

**************************************

Vyplní sa vtedy, keď je identifikátorom MiFIR derivát, triedou aktív podkladového nástroja je akcia, podtriedou aktív sú buď swapy alebo portfóliové swapy a kritériom pre segmentáciu 2 v zmysle vymedzenia v tabuľke 6.1 oddielu 6 prílohy III je index.

*************

‚STIX‘ – akciový index

‚DIVI‘ – dividendový index

‚VOLI‘ – index volatility

‚OTHR‘ – iné

**************************************

Vyplní sa vtedy, keď je identifikátorom MiFIR derivát, triedou aktív podkladového nástroja je akcia, podtriedou aktív sú buď swapy alebo portfóliové swapy a kritériom pre segmentáciu 2 v zmysle vymedzenia v tabuľke 6.1 oddielu 6 prílohy III je kôš.

*************

‚BSKT‘ – kôš

28

Parameter

Vyplní sa vtedy, keď je identifikátorom MiFIR derivát, triedou aktív podkladového nástroja je akcia a podtriedou aktív je jedno z týchto: swapy, portfóliové swapy.

‚PRBP‘ – základný výkonnostný parameter výnosu z ceny

‚PRDV‘ – parameter výnosu z dividend

‚PRVA‘ – parameter výnosu z rozdielu

‚PRVO‘ – parameter výnosu z volatility

Rozdielové zmluvy (CFD)

Tieto polia sa vypĺňajú iba vtedy, keď druh zmluvy zodpovedá rozdielovej zmluve alebo stávke na rozpätie.

| 29 | Druh podkladového nástroja | Vyplní sa vtedy, keď je identifikátorom MiFIR derivát a druh zmluvy zodpovedá rozdielovej zmluve alebo stávke na rozpätie | ‚CURR‘ – mena
  ‚EQUI‘ – akcia
  ‚BOND‘ – dlhopisy
  ‚FTEQ‘ – futures/forward na akciu
  ‚OPEQ‘ – opcie na akciu
  ‚COMM‘ – komodita
  ‚EMAL‘ – emisné kvóty
  ‚OTHR‘ – iné |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Mena pomyselnej hodnoty 1 | Mena 1 podkladového menového páru. Toto pole sa používa, keď je druhom podkladového nástroja mena. | {CURRENCYCODE_3} |
| 31 | Mena pomyselnej hodnoty 2 | Mena 2 podkladového menového páru. Toto pole sa používa, keď je druhom podkladového nástroja mena. | {CURRENCYCODE_3} |

29

Druh podkladového nástroja

Vyplní sa vtedy, keď je identifikátorom MiFIR derivát a druh zmluvy zodpovedá rozdielovej zmluve alebo stávke na rozpätie

‚CURR‘ – mena

‚EQUI‘ – akcia

‚BOND‘ – dlhopisy

‚FTEQ‘ – futures/forward na akciu

‚OPEQ‘ – opcie na akciu

‚COMM‘ – komodita

‚EMAL‘ – emisné kvóty

‚OTHR‘ – iné

30

Mena pomyselnej hodnoty 1

Mena 1 podkladového menového páru. Toto pole sa používa, keď je druhom podkladového nástroja mena.

{CURRENCYCODE_3}

31

Mena pomyselnej hodnoty 2

Mena 2 podkladového menového páru. Toto pole sa používa, keď je druhom podkladového nástroja mena.

{CURRENCYCODE_3}

Kreditné deriváty

Polia v tomto oddiele sa vypĺňajú len v prípade kreditných derivátov v zmysle vymedzenia v tabuľke 9.1 oddielu 9 prílohy III.

| 32 | Kód ISIN podkladového swapu na kreditné zlyhanie | Vyplní sa kódom ISIN podkladového swapu v prípade derivátov swapov na kreditné zlyhanie. | {ISIN} |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Kód podkladového indexu | Vyplní sa kódom ISIN indexu v prípade derivátov indexu CDS. | {ISIN} |
| 34 | Názov podkladového indexu | Vyplní sa štandardizovaným názvom indexu v prípade derivátov indexu CDS. | {ALPHANUM-25} |
| 35 | Séria | Prípadne sériové číslo zloženia indexu.
  Vyplní sa sériou indexu CDS v prípade indexu CDS alebo derivátu indexu CDS. | {DECIMAL-18/17} |
| 36 | Verzia | Nová verzia série sa vydá, ak jedna zo zložiek zlyhá a index sa musí znovu vážiť, aby sa zohľadnil nový počet celkových zložiek v rámci indexu.
  Vyplní sa verziou indexu CDS v prípade indexu CDS alebo derivátu indexu CDS. | {DECIMAL-18/17} |
| 37 | Mesiace rolovania (roll months) | Všetky mesiace, v ktorých sa očakáva rolovanie, ako stanovil poskytovateľ indexu pre daný rok. Toto pole sa zopakuje pre každý mesiac rolovania.
  Vyplní sa v prípade indexu CDS alebo derivátu indexu CDS. | ‚01‘, ‚02‘, ‚03‘, ‚04‘, ‚05‘, ‚06‘,
  ‚07‘, ‚08‘, ‚09‘, ‚10‘, ‚11‘, ‚12‘ |
| 38 | Dátum ďalšieho rolovania (next roll date) | Vyplní sa ďalším dátumom rolovania indexu, ako stanovil poskytovateľ indexu, v prípade indexu CDS alebo derivátu indexu CDS. | {DATEFORMAT} |
| 39 | Emitent štátneho a verejného druhu | Vyplní sa vtedy, keď je referenčným subjektom swapu na kreditné zlyhanie zmierňujúceho kreditné riziko len jednej protistrany alebo derivátu swapu na kreditné zlyhanie zmierňujúceho kreditné riziko len jednej protistrany štátny emitent v zmysle vymedzenia v tabuľke 9.1 oddielu 9 prílohy III. | ‚TRUE‘ – referenčný subjekt je emitent štátneho a verejného druhu
  ‚FALSE‘ – referenčný subjekt nie je emitent štátneho a verejného druhu |
| 40 | Referenčný záväzok | Vyplní sa kódom ISIN referenčného záväzku v prípade derivátu swapu na kreditné zlyhanie zmierňujúceho kreditné riziko len jednej protistrany. | {ISIN} |
| 41 | Referenčný subjekt | Vyplní sa referenčným subjektom swapu na kreditné zlyhanie zmierňujúceho kreditné riziko len jednej protistrany alebo derivátu swapu na kreditné zlyhanie zmierňujúceho kreditné riziko len jednej protistrany. | {COUNTRYCODE_2}
  alebo
  ISO 3166-2 – 2-miestny kód krajiny, po ktorom nasleduje pomlčka ‚-‘ a kód nižšej územnej jednotky až z 3 alfanumerických znakov
  alebo
  {LEI} |
| 42 | Mena pomyselnej hodnoty | Mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota. | {CURRENCYCODE_3} |

32

Kód ISIN podkladového swapu na kreditné zlyhanie

Vyplní sa kódom ISIN podkladového swapu v prípade derivátov swapov na kreditné zlyhanie.

{ISIN}

33

Kód podkladového indexu

Vyplní sa kódom ISIN indexu v prípade derivátov indexu CDS.

{ISIN}

34

Názov podkladového indexu

Vyplní sa štandardizovaným názvom indexu v prípade derivátov indexu CDS.

{ALPHANUM-25}

35

Séria

Prípadne sériové číslo zloženia indexu.

Vyplní sa sériou indexu CDS v prípade indexu CDS alebo derivátu indexu CDS.

{DECIMAL-18/17}

36

Verzia

Nová verzia série sa vydá, ak jedna zo zložiek zlyhá a index sa musí znovu vážiť, aby sa zohľadnil nový počet celkových zložiek v rámci indexu.

Vyplní sa verziou indexu CDS v prípade indexu CDS alebo derivátu indexu CDS.

{DECIMAL-18/17}

37

Mesiace rolovania (roll months)

Všetky mesiace, v ktorých sa očakáva rolovanie, ako stanovil poskytovateľ indexu pre daný rok. Toto pole sa zopakuje pre každý mesiac rolovania.

Vyplní sa v prípade indexu CDS alebo derivátu indexu CDS.

‚01‘, ‚02‘, ‚03‘, ‚04‘, ‚05‘, ‚06‘,

‚07‘, ‚08‘, ‚09‘, ‚10‘, ‚11‘, ‚12‘

38

Dátum ďalšieho rolovania (next roll date)

Vyplní sa ďalším dátumom rolovania indexu, ako stanovil poskytovateľ indexu, v prípade indexu CDS alebo derivátu indexu CDS.

{DATEFORMAT}

39

Emitent štátneho a verejného druhu

Vyplní sa vtedy, keď je referenčným subjektom swapu na kreditné zlyhanie zmierňujúceho kreditné riziko len jednej protistrany alebo derivátu swapu na kreditné zlyhanie zmierňujúceho kreditné riziko len jednej protistrany štátny emitent v zmysle vymedzenia v tabuľke 9.1 oddielu 9 prílohy III.

‚TRUE‘ – referenčný subjekt je emitent štátneho a verejného druhu

‚FALSE‘ – referenčný subjekt nie je emitent štátneho a verejného druhu

40

Referenčný záväzok

Vyplní sa kódom ISIN referenčného záväzku v prípade derivátu swapu na kreditné zlyhanie zmierňujúceho kreditné riziko len jednej protistrany.

{ISIN}

41

Referenčný subjekt

Vyplní sa referenčným subjektom swapu na kreditné zlyhanie zmierňujúceho kreditné riziko len jednej protistrany alebo derivátu swapu na kreditné zlyhanie zmierňujúceho kreditné riziko len jednej protistrany.

{COUNTRYCODE_2}

alebo

ISO 3166-2 – 2-miestny kód krajiny, po ktorom nasleduje pomlčka ‚-‘ a kód nižšej územnej jednotky až z 3 alfanumerických znakov

alebo

{LEI}

42

Mena pomyselnej hodnoty

Mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota.

{CURRENCYCODE_3}

Deriváty na emisné kvóty

Polia v tomto oddiele sa vypĺňajú len v prípade derivátov na emisné kvóty v zmysle vymedzenia v tabuľke 13.1 oddielu 13 prílohy III.

| 43 | Poddruh derivátov na emisné kvóty | Vyplní sa, ak je premenná #3 ‚Identifikátor MiFIR‘‚DERV‘ – derivát a premenná #4 ‚trieda aktív podkladového nástroja‘ je ‚EMAL‘ – emisná kvóta | ‚CERE‘ – CER
  ‚ERUE‘ – ERU
  ‚EUAE‘ – EUA
  ‚EUAA‘ – EUAA
  ‚OTHR‘ – iné“. |
| --- | --- | --- | --- |

43

Poddruh derivátov na emisné kvóty

Vyplní sa, ak je premenná #3 ‚Identifikátor MiFIR‘‚DERV‘ – derivát a premenná #4 ‚trieda aktív podkladového nástroja‘ je ‚EMAL‘ – emisná kvóta

‚CERE‘ – CER

‚ERUE‘ – ERU

‚EUAE‘ – EUA

‚EUAA‘ – EUAA

‚OTHR‘ – iné“.

---

PRÍLOHA V

„PRÍLOHA V

Kvantitatívne údaje, ktoré sa majú poskytnúť na účely výpočtov transparentnosti

Tabuľka 1

Tabuľka symbolov pre tabuľku 2

| Symbol | Druh údajov | Vymedzenie |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Až n alfanumerických znakov | Pole s voľným textom. |
| {ISIN} | 12 alfanumerických znakov | Kód ISIN podľa normy ISO 6166 |
| {MIC} | 4 alfanumerické znaky | Identifikátor trhu podľa normy ISO 10383 |
| {DATEFORMAT} | Formát dátumu podľa ISO 8601 | Dátumy sa uvádzajú v tomto formáte: RRRR-MM-DD. |
| {DECIMAL-n/m} | Desatinné číslo v celkovom rozsahu až n číslic, z toho až m číslic môžu byť zlomkové číslice | Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty.
  Oddeľovačom desatinných miest je ‚.‘ (bodka),
  pred zápornými číslami sa uvádza znamienko ‚–‘ (mínus),
  hodnoty sú zaokrúhlené, nie však skrátené. |
| {INTEGER-n} | Celé číslo až n číslic | Numerické pole pre kladné aj záporné celočíselné hodnoty. |

Symbol

Druh údajov

Vymedzenie

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znakov

Pole s voľným textom.

{ISIN}

12 alfanumerických znakov

Kód ISIN podľa normy ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikátor trhu podľa normy ISO 10383

{DATEFORMAT}

Formát dátumu podľa ISO 8601

Dátumy sa uvádzajú v tomto formáte: RRRR-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Desatinné číslo v celkovom rozsahu až n číslic, z toho až m číslic môžu byť zlomkové číslice

Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty.

Oddeľovačom desatinných miest je ‚.‘ (bodka),

pred zápornými číslami sa uvádza znamienko ‚–‘ (mínus),

hodnoty sú zaokrúhlené, nie však skrátené.

{INTEGER-n}

Celé číslo až n číslic

Numerické pole pre kladné aj záporné celočíselné hodnoty.

Tabuľka 2

Podrobnosti o údajoch, ktoré sa majú poskytovať na účely určenia likvidného trhu, prahových hodnôt LIS a SSTI pre nekapitálové finančné nástroje

| # | Pole | Údaje, ktoré sa majú oznamovať | Druh miesta výkonu alebo uverejnenia | Formát a normy oznamovania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikačný kód nástroja | Kód používaný na identifikáciu finančného nástroja | Regulovaný trh (RM)
  Multilaterálny obchodný systém (MTF)
  Organizovaný obchodný systém (OTF)
  Schválený mechanizmus zverejňovania (APA)
  Poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP) | {ISIN} |
| 2 | Dátum vykonania | Dátum vykonania obchodov. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DATEFORMAT} |
| 3 | Miesto vykonania | Segmentový MIC obchodného miesta EÚ alebo systematického internalizátora, ak je k dispozícii, v opačnom prípade hlavný MIC.
  Segmentový MIC systematického internalizátora, ak je k dispozícii, v opačnom prípade hlavný MIC.
  Kód MIC XOFF pre mimoburzové transakcie.
  Pre daný ISIN a dátum vykonania APA spočítavajú všetky mimoburzové obchodné činnosti pre daný nástroj v jednom zázname (ISIN, XOFF, dátum vykonania). | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {MIC} obchodného miesta alebo systematického internalizátora alebo ‚XOFF‘ |
| 4 | Označenie pozastaveného nástroja | Ukazovateľ toho, či bolo obchodovanie s nástrojom počas celého dňa na príslušnom obchodnom mieste v deň vykonania pozastavené.
  V dôsledku toho sa v poliach 5 uvádza hodnota nula. | RM, MTF, OTF | ‚TRUE‘ – ak bol nástroj počas celého obchodného dňa pozastavený
  alebo ‚FALSE‘ – ak nástroj počas celého obchodného dňa pozastavený nebol |
| 5 | Celkový počet transakcií | Celkový počet transakcií vykonaných v deň vykonania.
  Transakcie, ktoré boli zrušené, sa z oznamovaných údajov vylúčia.
  Transakcie, na ktoré sa vzťahuje odklad uverejnenia, sa do súhrnov poskytnutých predkladajúcimi subjektmi započítavajú na základe dátumu vykonania.
  Vo všetkých prípadoch sa v poli musí uviesť hodnota vyššia alebo rovnajúca sa nule.
  V prípade nástrojov, ktoré sú pozastavené na celý deň, pole musí obsahovať hodnotu nula. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 6 | Celkový objem | Celkový objem vykonaný v deň vykonania.
  Objem sa meria v súlade s tabuľkou 4 prílohy II k tomuto nariadeniu.
  Peňažné sumy sa vykazujú v eurách.
  Transakcie, ktoré boli zrušené, sa z oznamovaných údajov vylúčia.
  Transakcie, na ktoré sa vzťahuje odklad uverejnenia, sa do súhrnov poskytnutých predkladajúcimi subjektmi započítavajú na základe dátumu vykonania. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Rozsah intervalu ‚objem transakcie‘ | V tomto poli sa uvádzajú hodnoty uvedené v tabuľkách 3 a 4 tejto prílohy.
  Rozsah intervalu pre objem transakcie podľa vymedzenia:
  v tabuľke 4 tejto prílohy pre emisné kvóty a ich deriváty;
  v tabuľke 3 tejto prílohy pre ostatné nástroje.
  V prípade nástrojov, ktoré sú pozastavené na celý deň, sa údaje týkajúce sa tohto poľa a polí 8 a 9 nevykazujú. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {ALPHANUM - -140} |
| 8 | Celkový počet transakcií vykonaných pre daný interval | Celkový počet transakcií vykonaných v deň vykonania, ktorých objem sa nachádza v rozsahu daného intervalu.
  Transakcie, ktoré boli zrušené, sa z oznamovaných údajov vylúčia.
  Transakcie, na ktoré sa vzťahuje odklad uverejnenia, sa do súhrnov poskytnutých predkladajúcimi subjektmi započítavajú na základe dátumu vykonania. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 9 | Celkový obchodovaný objem pre daný interval | Celkový obchodovaný objem, ktorý predstavujú všetky transakcie vykonané v deň vykonania, ktorých objem sa nachádza v rozsahu daného intervalu.
  Objem sa meria v súlade s tabuľkou 4 prílohy II k tomuto nariadeniu.
  Peňažné sumy sa vykazujú v eurách.
  Transakcie, ktoré boli zrušené, sa z oznamovaných údajov vylúčia.
  Transakcie, na ktoré sa vzťahuje odklad uverejnenia, sa do súhrnov poskytnutých predkladajúcimi subjektmi započítavajú na základe dátumu vykonania. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |

#

Pole

Údaje, ktoré sa majú oznamovať

Druh miesta výkonu alebo uverejnenia

Formát a normy oznamovania

1

Identifikačný kód nástroja

Kód používaný na identifikáciu finančného nástroja

Regulovaný trh (RM)

Multilaterálny obchodný systém (MTF)

Organizovaný obchodný systém (OTF)

Schválený mechanizmus zverejňovania (APA)

Poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP)

{ISIN}

2

Dátum vykonania

Dátum vykonania obchodov.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Miesto vykonania

Segmentový MIC obchodného miesta EÚ alebo systematického internalizátora, ak je k dispozícii, v opačnom prípade hlavný MIC.

Segmentový MIC systematického internalizátora, ak je k dispozícii, v opačnom prípade hlavný MIC.

Kód MIC XOFF pre mimoburzové transakcie.

Pre daný ISIN a dátum vykonania APA spočítavajú všetky mimoburzové obchodné činnosti pre daný nástroj v jednom zázname (ISIN, XOFF, dátum vykonania).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} obchodného miesta alebo systematického internalizátora alebo ‚XOFF‘

4

Označenie pozastaveného nástroja

Ukazovateľ toho, či bolo obchodovanie s nástrojom počas celého dňa na príslušnom obchodnom mieste v deň vykonania pozastavené.

V dôsledku toho sa v poliach 5 uvádza hodnota nula.

RM, MTF, OTF

‚TRUE‘ – ak bol nástroj počas celého obchodného dňa pozastavený

alebo ‚FALSE‘ – ak nástroj počas celého obchodného dňa pozastavený nebol

5

Celkový počet transakcií

Celkový počet transakcií vykonaných v deň vykonania.

Transakcie, ktoré boli zrušené, sa z oznamovaných údajov vylúčia.

Transakcie, na ktoré sa vzťahuje odklad uverejnenia, sa do súhrnov poskytnutých predkladajúcimi subjektmi započítavajú na základe dátumu vykonania.

Vo všetkých prípadoch sa v poli musí uviesť hodnota vyššia alebo rovnajúca sa nule.

V prípade nástrojov, ktoré sú pozastavené na celý deň, pole musí obsahovať hodnotu nula.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Celkový objem

Celkový objem vykonaný v deň vykonania.

Objem sa meria v súlade s tabuľkou 4 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Peňažné sumy sa vykazujú v eurách.

Transakcie, ktoré boli zrušené, sa z oznamovaných údajov vylúčia.

Transakcie, na ktoré sa vzťahuje odklad uverejnenia, sa do súhrnov poskytnutých predkladajúcimi subjektmi započítavajú na základe dátumu vykonania.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Rozsah intervalu ‚objem transakcie‘

V tomto poli sa uvádzajú hodnoty uvedené v tabuľkách 3 a 4 tejto prílohy.

Rozsah intervalu pre objem transakcie podľa vymedzenia:

v tabuľke 4 tejto prílohy pre emisné kvóty a ich deriváty;

v tabuľke 3 tejto prílohy pre ostatné nástroje.

V prípade nástrojov, ktoré sú pozastavené na celý deň, sa údaje týkajúce sa tohto poľa a polí 8 a 9 nevykazujú.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUM - -140}

8

Celkový počet transakcií vykonaných pre daný interval

Celkový počet transakcií vykonaných v deň vykonania, ktorých objem sa nachádza v rozsahu daného intervalu.

Transakcie, ktoré boli zrušené, sa z oznamovaných údajov vylúčia.

Transakcie, na ktoré sa vzťahuje odklad uverejnenia, sa do súhrnov poskytnutých predkladajúcimi subjektmi započítavajú na základe dátumu vykonania.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

9

Celkový obchodovaný objem pre daný interval

Celkový obchodovaný objem, ktorý predstavujú všetky transakcie vykonané v deň vykonania, ktorých objem sa nachádza v rozsahu daného intervalu.

Objem sa meria v súlade s tabuľkou 4 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Peňažné sumy sa vykazujú v eurách.

Transakcie, ktoré boli zrušené, sa z oznamovaných údajov vylúčia.

Transakcie, na ktoré sa vzťahuje odklad uverejnenia, sa do súhrnov poskytnutých predkladajúcimi subjektmi započítavajú na základe dátumu vykonania.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

Tabuľka 3

Intervaly objemu obchodov pre dlhopisy, SFP, sekuritizované deriváty, úrokové deriváty, akciové deriváty, devízové deriváty, kreditné deriváty, komoditné deriváty, deriváty C10 a CFD

| Rozsah pôsobnosti | Interval ‚objem transakcie‘ | Vymedzenie |
| --- | --- | --- |
| Transakcie s objemom od 0 do 1,000,000 (bez tejto sumy) | ]0 – 100,000[ | Transakcie s objemom obchodu menej ako 100,000 EUR |
| [100,000 – 100,000] | Transakcie s objemom obchodu 100,000 EUR |
| ]100,000 – 200,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako 100,000 EUR a menej ako 200,000 EUR |
| [200,000 – 300,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 200,000 EUR a menej ako 300,000 EUR |
| [300,000 – 400,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 300,000 EUR a menej ako 400,000 EUR |
| [Y – Y + 100,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným Y EUR a menej ako Y + 100,000 EUR (odstupňované po 100,000 EUR) |
| [900,000 – 1,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 900,000 EUR a menej ako 1,000,000 EUR |
| Transakcie s objemom od 1,000,000 (vrátane) do 10,000,000 (bez tejto sumy) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 1,000,000 EUR a menej ako 1,500,000 EUR |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 1,500,000 EUR a menej ako 2,000,000 EUR |
| [Z – Z + 500,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným Z EUR a menej ako Z + 500,000 EUR (odstupňované po 500,000 EUR) |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 9,500,000 EUR a menej ako 10,000,000 EUR |
| Transakcie s objemom od 10,000,000 (vrátane) do 100,000,000 (bez tejto sumy) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 10,000,000 EUR a menej ako 15,000,000 EUR |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 15,000,000 EUR a menej ako 20,000,000 EUR |
| [W – W + 5,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným W EUR a menej ako W + 5,000,000 EUR (odstupňované po 5,000,000 EUR) |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 95,000,000 EUR a menej ako 100,000,000 EUR |
| Transakcie s objemom viac ako alebo rovným 100,000,000 | [100,000,000 – 125,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 100,000,000 EUR a menej ako 125,000,000 EUR |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 125,000,000 EUR a menej ako 150,000,000 EUR |
| [X – X + 25,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným X EUR a menej ako X + 25,000,000 EUR (odstupňované po 25,000,000 EUR) |
| ... | ... | ... |

Rozsah pôsobnosti

Interval ‚objem transakcie‘

Vymedzenie

Transakcie s objemom od 0 do 1,000,000 (bez tejto sumy)

]0 – 100,000[

Transakcie s objemom obchodu menej ako 100,000 EUR

[100,000 – 100,000]

Transakcie s objemom obchodu 100,000 EUR

]100,000 – 200,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako 100,000 EUR a menej ako 200,000 EUR

[200,000 – 300,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 200,000 EUR a menej ako 300,000 EUR

[300,000 – 400,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 300,000 EUR a menej ako 400,000 EUR

[Y – Y + 100,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným Y EUR a menej ako Y + 100,000 EUR (odstupňované po 100,000 EUR)

[900,000 – 1,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 900,000 EUR a menej ako 1,000,000 EUR

Transakcie s objemom od 1,000,000 (vrátane) do 10,000,000 (bez tejto sumy)

[1,000,000 – 1,500,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 1,000,000 EUR a menej ako 1,500,000 EUR

[1,500,000 – 2,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 1,500,000 EUR a menej ako 2,000,000 EUR

[Z – Z + 500,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným Z EUR a menej ako Z + 500,000 EUR (odstupňované po 500,000 EUR)

[9,500,000 – 10,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 9,500,000 EUR a menej ako 10,000,000 EUR

Transakcie s objemom od 10,000,000 (vrátane) do 100,000,000 (bez tejto sumy)

[10,000,000 – 15,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 10,000,000 EUR a menej ako 15,000,000 EUR

[15,000,000 – 20,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 15,000,000 EUR a menej ako 20,000,000 EUR

[W – W + 5,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným W EUR a menej ako W + 5,000,000 EUR (odstupňované po 5,000,000 EUR)

[95,000,000 – 100,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 95,000,000 EUR a menej ako 100,000,000 EUR

Transakcie s objemom viac ako alebo rovným 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 100,000,000 EUR a menej ako 125,000,000 EUR

[125,000,000 – 150,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 125,000,000 EUR a menej ako 150,000,000 EUR

[X – X + 25,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným X EUR a menej ako X + 25,000,000 EUR (odstupňované po 25,000,000 EUR)

...

...

...

Tabuľka 4

Veľkosť rozsahov intervalov pre transakcie v prípade emisných kvót a derivátov na emisné kvóty

| Rozsah pôsobnosti | Interval „objem transakcie“ | Vymedzenie |
| --- | --- | --- |
| Transakcie s objemom od 0 do 1,000,000 (bez tejto sumy) | ]0 – 100,000[ | Transakcie s objemom obchodu menej ako 100,000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e) |
| [100,000 – 100,000] | Transakcie s objemom obchodu 100,000 tCO2e |
| ]100,000 – 200,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako 100,000 tCO2e a menej ako 200,000 tCO2e |
| [200,000 – 300,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 200,000 tCO2e a menej ako 300,000 tCO2e |
| [300,000 – 400,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 300,000 tCO2e a menej ako 400,000 tCO2e |
| [Y – Y + 100,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným Y tCO2e a menej ako Y + 100,000 tCO2e (odstupňované po 100,000 tCO2e) |
| [900,000 – 1,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 900,000 tCO2e a menej ako 1,000,000 tCO2e |
| Transakcie s objemom od 1,000,000 (vrátane) do 10,000,000 (bez tejto sumy) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 1,000,000 tCO2e a menej ako 1,500,000 tCO2e |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 1,500,000 tCO2e a menej ako 2,000,000 tCO2e |
| [Z – Z + 500,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným Z tCO2e a menej ako Z + 500,000 tCO2e (odstupňované po 500,000 tCO2e) |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 9,500,000 tCO2e a menej ako 10,000,000 tCO2e |
| Transakcie s objemom od 10,000,000 (vrátane) do 100,000,000 (bez tejto sumy) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 10,000,000 tCO2e a menej ako 15,000,000 tCO2e |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 15,000,000 tCO2e a menej ako 20,000,000 tCO2e |
| [W – W + 5,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným W tCO2e a menej ako W + 5,000,000 tCO2e (odstupňované po 5,000,000 tCO2e) |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 95,000,000 tCO2e a menej ako 100,000,000 tCO2e |
| Transakcie s objemom viac ako alebo rovným 100,000,000 | [100,000,000 – 125,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 100,000,000 tCO2e a menej ako 125,000,000 tCO2e |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 125,000,000 tCO2e a menej ako 150,000,000 tCO2e |
| [X – X + 25,000,000[ | Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným X tCO2e a menej ako X + 25,000,000 tCO2e (odstupňované po 25,000,000 tCO2e) |
| ... | ... | ...“ |

Rozsah pôsobnosti

Interval „objem transakcie“

Vymedzenie

Transakcie s objemom od 0 do 1,000,000 (bez tejto sumy)

]0 – 100,000[

Transakcie s objemom obchodu menej ako 100,000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)

[100,000 – 100,000]

Transakcie s objemom obchodu 100,000 tCO2e

]100,000 – 200,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako 100,000 tCO2e a menej ako 200,000 tCO2e

[200,000 – 300,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 200,000 tCO2e a menej ako 300,000 tCO2e

[300,000 – 400,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 300,000 tCO2e a menej ako 400,000 tCO2e

[Y – Y + 100,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným Y tCO2e a menej ako Y + 100,000 tCO2e (odstupňované po 100,000 tCO2e)

[900,000 – 1,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 900,000 tCO2e a menej ako 1,000,000 tCO2e

Transakcie s objemom od 1,000,000 (vrátane) do 10,000,000 (bez tejto sumy)

[1,000,000 – 1,500,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 1,000,000 tCO2e a menej ako 1,500,000 tCO2e

[1,500,000 – 2,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 1,500,000 tCO2e a menej ako 2,000,000 tCO2e

[Z – Z + 500,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným Z tCO2e a menej ako Z + 500,000 tCO2e (odstupňované po 500,000 tCO2e)

[9,500,000 – 10,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 9,500,000 tCO2e a menej ako 10,000,000 tCO2e

Transakcie s objemom od 10,000,000 (vrátane) do 100,000,000 (bez tejto sumy)

[10,000,000 – 15,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 10,000,000 tCO2e a menej ako 15,000,000 tCO2e

[15,000,000 – 20,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 15,000,000 tCO2e a menej ako 20,000,000 tCO2e

[W – W + 5,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným W tCO2e a menej ako W + 5,000,000 tCO2e (odstupňované po 5,000,000 tCO2e)

[95,000,000 – 100,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 95,000,000 tCO2e a menej ako 100,000,000 tCO2e

Transakcie s objemom viac ako alebo rovným 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 100,000,000 tCO2e a menej ako 125,000,000 tCO2e

[125,000,000 – 150,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným 125,000,000 tCO2e a menej ako 150,000,000 tCO2e

[X – X + 25,000,000[

Transakcie s objemom obchodu viac ako alebo rovným X tCO2e a menej ako X + 25,000,000 tCO2e (odstupňované po 25,000,000 tCO2e)

...

...

...“

---