# Официален вестник L 131/2023

| | ISSN 1977-0618 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | L 131 |
| | |
| Издание на български език | Законодателство | Година 6616 май 2023 г. |

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 131

Издание на български език

Законодателство

Година 6616 май 2023 г.

---

| Съдържание | | II   Незаконодателни актове | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
| | | РЕГЛАМЕНТИ |
| | * | Делегиран регламент (ЕС) 2023/944 на Комисията от 17 януари 2023 година за изменение и поправка на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/587, по отношение на някои изисквания за прозрачност при сделките с капиталови инструменти  (
  1
  ) | 1 |
| | * | Делегиран регламент (ЕС) 2023/945 на Комисията от 17 януари 2023 година за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/583, по отношение на някои изисквания за прозрачност при сделките с некапиталови инструменти  (
  1
  ) | 17 |

Съдържание

II   Незаконодателни актове

Страница

РЕГЛАМЕНТИ

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/944 на Комисията от 17 януари 2023 година за изменение и поправка на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/587, по отношение на някои изисквания за прозрачност при сделките с капиталови инструменти  (
  1
  )

1

1

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/945 на Комисията от 17 януари 2023 година за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/583, по отношение на някои изисквания за прозрачност при сделките с некапиталови инструменти  (
  1
  )

1

17

| | |
| --- | --- |
| | (1)   текст от значение за ЕИП |

---

(1)   текст от значение за ЕИП

1

| BG | Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.
  Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда. |
| --- | --- |

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

---

II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

| 16.5.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 131/1

---

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/944 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2023 година

за изменение и поправка на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/587, по отношение на някои изисквания за прозрачност при сделките с капиталови инструменти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) No 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) No 648/2012 (1), и по-специално член 4, параграф 6, трета алинея, член 7, параграф 2, трета алинея, член 14, параграф 7, трета алинея, член 20, параграф 3, трета алинея, член 22, параграф 3, втора алинея и член 23, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

| (1) | Опитът от прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 на Комисията (2), установяването на непоследователно прилагане на разпоредбите, базиращи се на преценката дали дадена сделка е неценообразуваща, или не, както и характерното за днешното търгуване ускорено, в резултат на технологичното развитие и приспособен към него подход от страна на пазарните участници, публикуване на съответната информация, налагат да се изменят някои разпоредби на посочения делегиран регламент. |
| --- | --- |

(1)

Опитът от прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 на Комисията (2), установяването на непоследователно прилагане на разпоредбите, базиращи се на преценката дали дадена сделка е неценообразуваща, или не, както и характерното за днешното търгуване ускорено, в резултат на технологичното развитие и приспособен към него подход от страна на пазарните участници, публикуване на съответната информация, налагат да се изменят някои разпоредби на посочения делегиран регламент.

| (2) | Поднадзорните субекти тълкуват различно понятието „неценообразуваща сделка“, което е от значение за прилагането на предвиденото за договорените сделки освобождаване, на задължението при сделките с акции, както и на освобождаването на двустранните сделки от изискванията за прозрачност след сключването на сделка, което води до публикуването на различни сведения в изпълнение на изискванията за прозрачност след сключването на сделка. С цел да се повишат прозрачността и качеството на данните и оттам – да се улесни обобщаването на данните, е необходимо да се опрости и изясни режимът на докладване на сделките с капиталови инструменти. С цел да се избегне различно тълкуване следва да се съгласуват базиращите се на понятието „неценообразуваща сделка“ разпоредби в Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 и в Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията (3), който урежда докладването на сделките пред компетентните органи. В Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 са посочени всички неподлежащи на изискванията за докладване сделки, поради което отделните сделки в Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 следва да бъдат заличени. |
| --- | --- |

(2)

Поднадзорните субекти тълкуват различно понятието „неценообразуваща сделка“, което е от значение за прилагането на предвиденото за договорените сделки освобождаване, на задължението при сделките с акции, както и на освобождаването на двустранните сделки от изискванията за прозрачност след сключването на сделка, което води до публикуването на различни сведения в изпълнение на изискванията за прозрачност след сключването на сделка. С цел да се повишат прозрачността и качеството на данните и оттам – да се улесни обобщаването на данните, е необходимо да се опрости и изясни режимът на докладване на сделките с капиталови инструменти. С цел да се избегне различно тълкуване следва да се съгласуват базиращите се на понятието „неценообразуваща сделка“ разпоредби в Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 и в Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията (3), който урежда докладването на сделките пред компетентните органи. В Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 са посочени всички неподлежащи на изискванията за докладване сделки, поради което отделните сделки в Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 следва да бъдат заличени.

| (3) | Съгласуването на понятието „неценообразуваща сделка“ с това понятие в Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 прави излишна дефиницията на „прехвърляне на клиентска сделка“ или „получаване на клиентска сделка“, тъй като тя се използва само в разпоредбите, отнасящи се до въпросното понятие. От своя страна, дефиницията на „сделка за финансиране с ценни книжа“ не се използва в посочения делегиран регламент. Поради това тези дефиниции следва да бъдат заличени. |
| --- | --- |

(3)

Съгласуването на понятието „неценообразуваща сделка“ с това понятие в Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 прави излишна дефиницията на „прехвърляне на клиентска сделка“ или „получаване на клиентска сделка“, тъй като тя се използва само в разпоредбите, отнасящи се до въпросното понятие. От своя страна, дефиницията на „сделка за финансиране с ценни книжа“ не се използва в посочения делегиран регламент. Поради това тези дефиниции следва да бъдат заличени.

| (4) | С прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 се повишиха изискванията за прозрачност преди сключването на сделка при капиталовите и квазикапиталовите инструменти, но прозрачността в реално време преди сключването на сделка при борсово търгуваните фондове остана сравнително ниска. Това се дължи на значителния като брой и обем дял на сделките с борсово търгувани фондове, понастоящем ползващи се от освобождаване – в частност предвиденото в член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) No 600/2014 освобождаване поради голям размер. Това възпрепятства пълноценното постигане на целта на посочения регламент за повишаване на прозрачността при борсово търгуваните фондове. За повишаването на прозрачността в реално време преди сключването на сделка при борсово търгуваните фондове е необходимо да се увеличи прагът за голям размер, над който сделките с борсово търгувани фондове се освобождават от изискванията за прозрачност преди сключването на сделка. С увеличаването на прага изискванията за прозрачност в реално време преди сключването на сделка ще обхванат повече сделки с борсово търгувани фондове, като в същото време големите по размер нареждания ще бъдат достатъчно защитени от ценови въздействия. |
| --- | --- |

(4)

С прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 се повишиха изискванията за прозрачност преди сключването на сделка при капиталовите и квазикапиталовите инструменти, но прозрачността в реално време преди сключването на сделка при борсово търгуваните фондове остана сравнително ниска. Това се дължи на значителния като брой и обем дял на сделките с борсово търгувани фондове, понастоящем ползващи се от освобождаване – в частност предвиденото в член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) No 600/2014 освобождаване поради голям размер. Това възпрепятства пълноценното постигане на целта на посочения регламент за повишаване на прозрачността при борсово търгуваните фондове. За повишаването на прозрачността в реално време преди сключването на сделка при борсово търгуваните фондове е необходимо да се увеличи прагът за голям размер, над който сделките с борсово търгувани фондове се освобождават от изискванията за прозрачност преди сключването на сделка. С увеличаването на прага изискванията за прозрачност в реално време преди сключването на сделка ще обхванат повече сделки с борсово търгувани фондове, като в същото време големите по размер нареждания ще бъдат достатъчно защитени от ценови въздействия.

| (5) | Прозрачността след сключването на сделка при борсово търгуваните фондове също е ниска, като делът на отложеното публикуване на сделките с борсово търгувани фондове е значително по-висок, отколкото при сделките с акции и с други капиталови инструменти. За да може изискването за прозрачност в реално време след сключването на сделка да обхване повече сделки с борсово търгувани фондове е необходимо да се увеличи минималният допустим размер на сделките с борсово търгувани фондове, които имат право на 60-минутно отложено публикуване. С това увеличение на прага се балансира интересът от повишаване на прозрачността в реално време с този от осигуряване на достатъчна защита срещу потенциалните отрицателни последици от показването на нарежданията с голям размер. |
| --- | --- |

(5)

Прозрачността след сключването на сделка при борсово търгуваните фондове също е ниска, като делът на отложеното публикуване на сделките с борсово търгувани фондове е значително по-висок, отколкото при сделките с акции и с други капиталови инструменти. За да може изискването за прозрачност в реално време след сключването на сделка да обхване повече сделки с борсово търгувани фондове е необходимо да се увеличи минималният допустим размер на сделките с борсово търгувани фондове, които имат право на 60-минутно отложено публикуване. С това увеличение на прага се балансира интересът от повишаване на прозрачността в реално време с този от осигуряване на достатъчна защита срещу потенциалните отрицателни последици от показването на нарежданията с голям размер.

| (6) | Пазарните участници тълкуват различно изискванията за прозрачност преди сключването на сделка при хибридните системи за търгуване, поради което оповестяваните от операторите на такива системи сведения в изпълнение на изискванията за прозрачност преди сключването на сделка са различни. Хибридните системи са системи, които съчетават две или повече системи за търгуване. Оповестяваните от операторите на такива системи сведения в изпълнение на изискванията за прозрачност преди сключването на сделка следва да са едни и същи в целия Съюз, поради което изискванията за прозрачност преди сключването на сделка за дадена хибридна система за търгуване следва да отразяват съответните изисквания за отделните съставляващи я системи. |
| --- | --- |

(6)

Пазарните участници тълкуват различно изискванията за прозрачност преди сключването на сделка при хибридните системи за търгуване, поради което оповестяваните от операторите на такива системи сведения в изпълнение на изискванията за прозрачност преди сключването на сделка са различни. Хибридните системи са системи, които съчетават две или повече системи за търгуване. Оповестяваните от операторите на такива системи сведения в изпълнение на изискванията за прозрачност преди сключването на сделка следва да са едни и същи в целия Съюз, поради което изискванията за прозрачност преди сключването на сделка за дадена хибридна система за търгуване следва да отразяват съответните изисквания за отделните съставляващи я системи.

| (7) | Технологичното и пазарното развитие, като например засиленото използване на системи с ускорени процеси, позволява на пазарните участници да предоставят по-бързо информация за сделките. Това прави излишно дълъг предвиденият срок за отлагане до обяд на следващия ден на публикуването на информацията след сключването на сделка за сделките, изпълнени по-малко от 2 часа преди края на деня за търгуване. Своевременното публикуване на информацията след сключването на сделка налага този срок да бъде съкратен до 9 часа сутринта местно време на следващия ден за търгуване. |
| --- | --- |

(7)

Технологичното и пазарното развитие, като например засиленото използване на системи с ускорени процеси, позволява на пазарните участници да предоставят по-бързо информация за сделките. Това прави излишно дълъг предвиденият срок за отлагане до обяд на следващия ден на публикуването на информацията след сключването на сделка за сделките, изпълнени по-малко от 2 часа преди края на деня за търгуване. Своевременното публикуване на информацията след сключването на сделка налага този срок да бъде съкратен до 9 часа сутринта местно време на следващия ден за търгуване.

| (8) | Местата на търговия, одобрените механизми за публикуване (ОМП) и инвестиционните посредници не тълкуват еднозначно нито изискванията за прозрачност, отнасящи се до публичното оповестяване на информацията след сключването на сделка, нито информацията, която за целите на изчисленията във връзка с прозрачността трябва да се предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и на компетентните органи. В резултат на това предоставяните сведения са непълни, неточни или непоследователни. Това ограничава използваемостта им, както и качеството и точността на изхождащите от тях изчисления във връзка с прозрачността. С оглед на последователното прилагане в Съюза на изискванията за прозрачност след сключването на сделка е следователно необходимо да се доуточни съдържанието на исканията за данни и по-специално кои данни местата на търговия, ОМП и доставчиците на консолидирани данни трябва да оповестяват, когато предоставят на ЕОЦКП и компетентните органи референтни и количествени данни. |
| --- | --- |

(8)

Местата на търговия, одобрените механизми за публикуване (ОМП) и инвестиционните посредници не тълкуват еднозначно нито изискванията за прозрачност, отнасящи се до публичното оповестяване на информацията след сключването на сделка, нито информацията, която за целите на изчисленията във връзка с прозрачността трябва да се предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и на компетентните органи. В резултат на това предоставяните сведения са непълни, неточни или непоследователни. Това ограничава използваемостта им, както и качеството и точността на изхождащите от тях изчисления във връзка с прозрачността. С оглед на последователното прилагане в Съюза на изискванията за прозрачност след сключването на сделка е следователно необходимо да се доуточни съдържанието на исканията за данни и по-специално кои данни местата на търговия, ОМП и доставчиците на консолидирани данни трябва да оповестяват, когато предоставят на ЕОЦКП и компетентните органи референтни и количествени данни.

| (9) | Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 следва да бъде съответно изменен. |
| --- | --- |

(9)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 следва да бъде съответно изменен.

| (10) | С цел местата на търговия, ОМП и инвестиционните посредници да успеят съответно да приспособят своите системи, някои от въведените с настоящия регламент изменения следва да се прилагат от 1 януари 2024 г. С оглед на правната сигурност и приемствеността при сделките, изпълнени преди 1 януари 2024 г., но публикувани или изменени след тази дата, членове 2, 6 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 и приложение I към него, както са приложими към 31 декември 2023 г., следва да продължат да се прилагат за тези сделки. |
| --- | --- |

(10)

С цел местата на търговия, ОМП и инвестиционните посредници да успеят съответно да приспособят своите системи, някои от въведените с настоящия регламент изменения следва да се прилагат от 1 януари 2024 г. С оглед на правната сигурност и приемствеността при сделките, изпълнени преди 1 януари 2024 г., но публикувани или изменени след тази дата, членове 2, 6 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 и приложение I към него, както са приложими към 31 декември 2023 г., следва да продължат да се прилагат за тези сделки.

| (11) | Настоящият регламент е изготвен въз основа на представения на Комисията от ЕОЦКП проект на регулаторни технически стандарти. |
| --- | --- |

(11)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на представения на Комисията от ЕОЦКП проект на регулаторни технически стандарти.

| (12) | ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проекта на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи във връзка с тях и поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4) Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, |
| --- | --- |

(12)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проекта на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи във връзка с тях и поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4) Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2017/587

Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 се изменя, както следва:

| 1) | В член 1 се заличават точки 2 и 3; |
| --- | --- |

1)

В член 1 се заличават точки 2 и 3;

| 2) | Член 2 се изменя, както следва:






  а) | букви г) — и) се заличават; |
| --- | --- | --- |

2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

букви г) — и) се заличават;

| б) | добавя се следната буква й):






  „й) | сделката се числи към изброените в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията (*1) сделки, които не представляват сделка за целите на член 26 от Регламент (ЕС) No 600/2014. |
| --- | --- | --- |

б)

добавя се следната буква й):

„й)

сделката се числи към изброените в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията (*1) сделки, които не представляват сделка за целите на член 26 от Регламент (ЕС) No 600/2014.

*1

(*1)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията от 28 юли 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) No 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за докладването на сделки пред компетентните органи (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 449).“;"

*1

| 3) | Член 6 се изменя, както следва:






  а) | букви г) — и) се заличават; |
| --- | --- | --- |

3)

Член 6 се изменя, както следва:

а)

букви г) — и) се заличават;

| б) | добавя се следната буква к):






  „к) | сделката се числи към изброените в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията сделки, които не представляват сделка за целите на член 26 от Регламент (ЕС) No 600/2014.“; |
| --- | --- | --- |

б)

добавя се следната буква к):

„к)

сделката се числи към изброените в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията сделки, които не представляват сделка за целите на член 26 от Регламент (ЕС) No 600/2014.“;

| 4) | В член 7 параграф 2 се заменя със следното:

  „2.   За борсово търгуваните фондове размерът на нареждане се приема за голям, когато е не по-малък от 3 000 000 евро.“; |
| --- | --- |

4)

В член 7 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За борсово търгуваните фондове размерът на нареждане се приема за голям, когато е не по-малък от 3 000 000 евро.“;

| 5) | В член 13 букви б), в) и г) се заличават; |
| --- | --- |

5)

В член 13 букви б), в) и г) се заличават;

| 6) | В член 15, параграф 3 буква б) се заменя със следното:






  „б) | за сделките, които не са включени в буква а) – не по-късно от началото на следващия ден на търговия на най-относимия пазар по отношение на ликвидността.“; |
| --- | --- | --- |

6)

В член 15, параграф 3 буква б) се заменя със следното:

„б)

за сделките, които не са включени в буква а) – не по-късно от началото на следващия ден на търговия на най-относимия пазар по отношение на ликвидността.“;

| 7) | Член 17 се изменя, както следва:






  а) | параграф 2 се заменя със следното:

  „2.   Компетентните органи, пазарните оператори и инвестиционните посредници, в т.ч. инвестиционните посредници, организиращи място на търговия, използват информацията, публикувана в изпълнение на параграф 1 от настоящия член за целите на член 4, параграф 1, букви а) и в) и член 14, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) No 600/2014, за периода между първия понеделник от месец април на годината, в която тя е публикувана, и деня преди първия понеделник на месец април следващата година.“; |
| --- | --- | --- |

7)

Член 17 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Компетентните органи, пазарните оператори и инвестиционните посредници, в т.ч. инвестиционните посредници, организиращи място на търговия, използват информацията, публикувана в изпълнение на параграф 1 от настоящия член за целите на член 4, параграф 1, букви а) и в) и член 14, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) No 600/2014, за периода между първия понеделник от месец април на годината, в която тя е публикувана, и деня преди първия понеделник на месец април следващата година.“;

| б) | добавят се следните параграфи 6 и 7:

  „6.   Когато по силата на член 22 от Регламент (ЕС) No 600/2014 ЕОЦКП или компетентните органи изискват информация, местата на търговия, ОМП и ДКД я предоставят в съответствие с приложение IV към настоящия регламент.


  7.   Когато размерът на сделката, определен за целите на член 7, параграфи 1 и 2, член 8, параграф 2, буква а), член 11, параграф 1 и член 15, параграф 1, е изразен в парична стойност и паричната единица на финансовия инструмент не е евро, размерът на сделката се конвертира в паричната единица на финансовия инструмент по фиксинга на Европейската централна банка към 31 декември предходната година.“; |
| --- | --- |

б)

добавят се следните параграфи 6 и 7:

„6.   Когато по силата на член 22 от Регламент (ЕС) No 600/2014 ЕОЦКП или компетентните органи изискват информация, местата на търговия, ОМП и ДКД я предоставят в съответствие с приложение IV към настоящия регламент.

7.   Когато размерът на сделката, определен за целите на член 7, параграфи 1 и 2, член 8, параграф 2, буква а), член 11, параграф 1 и член 15, параграф 1, е изразен в парична стойност и паричната единица на финансовия инструмент не е евро, размерът на сделката се конвертира в паричната единица на финансовия инструмент по фиксинга на Европейската централна банка към 31 декември предходната година.“;

| 8) | Приложение I се изменя с приложение I към настоящия регламент; |
| --- | --- |

8)

Приложение I се изменя с приложение I към настоящия регламент;

| 9) | Приложение II се изменя с приложение II към настоящия регламент; |
| --- | --- |

9)

Приложение II се изменя с приложение II към настоящия регламент;

| 10) | Приложение III към настоящия регламент се добавя като приложение IV. |
| --- | --- |

10)

Приложение III към настоящия регламент се добавя като приложение IV.

Член 2

Поправки на Делегиран регламент (ЕС) 2017/587

Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 се поправя, както следва:

| 1) | В член 9 буква б) се заменя със следното:






  „б) | мярката е подчинена на технически изисквания, равностойни на определените за одобрените механизми за публикуване (ОМП) в член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571, които улесняват консолидирането на данните със сходни данни от други източници;“; |
| --- | --- | --- |

1)

В член 9 буква б) се заменя със следното:

„б)

мярката е подчинена на технически изисквания, равностойни на определените за одобрените механизми за публикуване (ОМП) в член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571, които улесняват консолидирането на данните със сходни данни от други източници;“;

| 2) | Член 18 се заменя със следното:

  „Член 18
  Компетентни органи
  (член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 600/2014)
  Компетентният орган за даден финансов инструмент, който в изпълнение на членове 4, 7, 11 и 17 прави съответните изчисления и осигурява публикуването на съответната информация, е посоченият в член 26 от Регламент (ЕС) No 600/2014 компетентен орган на най-относимия пазар по отношение на ликвидността, както този пазар е определен в член 16 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590.“. |
| --- | --- |

2)

Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

Компетентни органи

(член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 600/2014)

Компетентният орган за даден финансов инструмент, който в изпълнение на членове 4, 7, 11 и 17 прави съответните изчисления и осигурява публикуването на съответната информация, е посоченият в член 26 от Регламент (ЕС) No 600/2014 компетентен орган на най-относимия пазар по отношение на ликвидността, както този пазар е определен в член 16 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590.“.

Член 3

Преходна разпоредба

Членове 2, 6 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 и приложение I към него – както са приложими към 31 декември 2023 г., продължават да се прилагат за сделките, изпълнени преди 1 януари 2024 г.

Член 4

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Официален вестник на Европейския съюз

Член 1, параграфи 2, 3, 5 и 8 се прилага от 1 януари 2024 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.

1

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) No 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност към местата на търговия и инвестиционните посредници по отношение на акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и другите подобни финансови инструменти, както и за задълженията за изпълнение на сделките при някои търгувани на място на търговия акции или от страна на систематичен участник (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 387).

2

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията от 28 юли 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) No 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за докладването на сделки пред компетентните органи (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 449).

3

(4)  Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение No 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

4

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 се изменя, както следва:

| (1) | Таблица 1 се заменя със следното:
  „Таблица 1


  Описание на вида системи за търгуване и свързаната с тях информация, която по силата на член 3 подлежи на публично оповестяване









  Ред | Вид система за търгуване | Описание на системата за търгуване | Информация, която подлежи на публично оповестяване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система за търгуване с регистър на нарежданията с непрекъснато наддаване | Система, която чрез регистър на нарежданията и търговски алгоритъм функционира без човешка намеса, като непрекъснато свързва нарежданията за продажба с насрещните нареждания за покупка въз основа на най-добрата налична цена. | Общият брой на нарежданията и акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други подобни финансови инструменти, които те представляват при всяко ценово равнище, за поне петте най-добри оферти „купува“ и „продава“. |
| 2 | Система за търгуване с котировки | Система, при която сделките се сключват на основата на твърди котировки, които се предоставят непрекъснато на участниците, което изисква от маркет мейкърите да поддържат котировки в размер, който балансира потребностите на членовете и участниците да договарят в търговски размери и риска, на който маркет мейкърът излага себе си. | Най-добрата оферта „купува“ и „продава“ на всеки маркет мейкър за акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати и други подобни финансови инструменти, които се търгуват на системата за търгуване, заедно с обемите при тези оферти. Публично оповестени котировки са тези, които представляват обвързващи задължения за покупка и продажба на финансови инструменти и които указват цената и обема на финансовите инструменти, на които регистрираните маркет мейкъри са готови да продават или купуват. При извънредни пазарни условия обаче за ограничен срок може да се разрешат индикативни или едностранни цени. |
| 3 | Система за търгуване с периодично наддаване | Система, която свързва нарежданията въз основа на периодично наддаване и търговски алгоритъм, функциониращ без човешка намеса. | Цената, при която системата за търгуване с периодично наддаване би отговорила в максимална степен на търговския си алгоритъм за акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други подобни финансови инструменти, които се търгуват на нея, както и обемът, който потенциално би бил изпълним при тази цена от участниците в тази система. |
| 4 | Система за търгуване със запитване за котировки | Система, където котировките се предоставят в отговор на запитвания за котировки от един или няколко членове или участници. Котировката е изпълнима само от запитващия член или участник. Запитващият член или участник може да сключи сделка, като приеме предоставените на запитването му котировки. | Котировките и свързаните с тях обеми от всеки член или участник, които, ако бъдат приети, биха довели до сделка съгласно правилата на системата. Всички предоставени в отговор на запитване котировки могат да бъдат публикувани едновременно, но не по-късно от момента, в който станат изпълними. |
| 5 | Хибридна система за търгуване | Система, попадаща в два или повече от видовете системи за търгуване, посочени в редове 1—4 от настоящата таблица. | За хибридните системи, които съчетават различни системи за търгуване по едно и също време, изискванията са изискванията за прозрачност преди сключването на сделка, приложими за всеки вид система за търгуване в състава на хибридната система.
  За хибридните системи, които съчетават две или повече системи за търгуване в последователност, изискванията са изискванията за прозрачност преди сключването на сделка, приложими за съответната система за търгуване, управлявана в определен момент. |
| 6 | Всяка друга система за търгуване | Всеки друг вид система за търгуване, която не е обхваната от редове 1—5. | Подходяща информация за равнището на нарежданията или котировките и на търговския интерес към акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други подобни финансови инструменти, които се търгуват на системата за търгуване; по-специално, петте най-добри оферти „купува“ и „продава“ и/или двустранните котировки на всеки маркет мейкър за този инструмент, ако характеристиките на механизма на определяне на цените позволяват това.“ |

(1)

Таблица 1 се заменя със следното:

„Таблица 1

Описание на вида системи за търгуване и свързаната с тях информация, която по силата на член 3 подлежи на публично оповестяване

Ред

Вид система за търгуване

Описание на системата за търгуване

Информация, която подлежи на публично оповестяване

1

Система за търгуване с регистър на нарежданията с непрекъснато наддаване

Система, която чрез регистър на нарежданията и търговски алгоритъм функционира без човешка намеса, като непрекъснато свързва нарежданията за продажба с насрещните нареждания за покупка въз основа на най-добрата налична цена.

Общият брой на нарежданията и акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други подобни финансови инструменти, които те представляват при всяко ценово равнище, за поне петте най-добри оферти „купува“ и „продава“.

2

Система за търгуване с котировки

Система, при която сделките се сключват на основата на твърди котировки, които се предоставят непрекъснато на участниците, което изисква от маркет мейкърите да поддържат котировки в размер, който балансира потребностите на членовете и участниците да договарят в търговски размери и риска, на който маркет мейкърът излага себе си.

Най-добрата оферта „купува“ и „продава“ на всеки маркет мейкър за акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати и други подобни финансови инструменти, които се търгуват на системата за търгуване, заедно с обемите при тези оферти. Публично оповестени котировки са тези, които представляват обвързващи задължения за покупка и продажба на финансови инструменти и които указват цената и обема на финансовите инструменти, на които регистрираните маркет мейкъри са готови да продават или купуват. При извънредни пазарни условия обаче за ограничен срок може да се разрешат индикативни или едностранни цени.

3

Система за търгуване с периодично наддаване

Система, която свързва нарежданията въз основа на периодично наддаване и търговски алгоритъм, функциониращ без човешка намеса.

Цената, при която системата за търгуване с периодично наддаване би отговорила в максимална степен на търговския си алгоритъм за акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други подобни финансови инструменти, които се търгуват на нея, както и обемът, който потенциално би бил изпълним при тази цена от участниците в тази система.

4

Система за търгуване със запитване за котировки

Система, където котировките се предоставят в отговор на запитвания за котировки от един или няколко членове или участници. Котировката е изпълнима само от запитващия член или участник. Запитващият член или участник може да сключи сделка, като приеме предоставените на запитването му котировки.

Котировките и свързаните с тях обеми от всеки член или участник, които, ако бъдат приети, биха довели до сделка съгласно правилата на системата. Всички предоставени в отговор на запитване котировки могат да бъдат публикувани едновременно, но не по-късно от момента, в който станат изпълними.

5

Хибридна система за търгуване

Система, попадаща в два или повече от видовете системи за търгуване, посочени в редове 1—4 от настоящата таблица.

За хибридните системи, които съчетават различни системи за търгуване по едно и също време, изискванията са изискванията за прозрачност преди сключването на сделка, приложими за всеки вид система за търгуване в състава на хибридната система.

За хибридните системи, които съчетават две или повече системи за търгуване в последователност, изискванията са изискванията за прозрачност преди сключването на сделка, приложими за съответната система за търгуване, управлявана в определен момент.

6

Всяка друга система за търгуване

Всеки друг вид система за търгуване, която не е обхваната от редове 1—5.

Подходяща информация за равнището на нарежданията или котировките и на търговския интерес към акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други подобни финансови инструменти, които се търгуват на системата за търгуване; по-специално, петте най-добри оферти „купува“ и „продава“ и/или двустранните котировки на всеки маркет мейкър за този инструмент, ако характеристиките на механизма на определяне на цените позволяват това.“

| (2) | Таблици 3 и 4 се заменят със следното:
  „Таблица 3


  Списък с данни за целите на прозрачността след сключване на сделка










  # | Идентификатор на полето | Описание на информацията, която трябва да се публикува | Вид място на изпълнение или на публикуване | Използва се форматът, определен в таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата и час на сделката | Датата и часът на изпълнение на сделката.
  За сделките, които се изпълняват на място на търговия, степента на подробност се определя от изискванията в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574.
  За сделките, които не се изпълняват на място на търговия — датата и часът, когато страните се договарят за съдържанието на следните полета: количество, цена, валути, както е посочено в полета 31, 34 и 44 на таблица 2 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, идентификационен код на инструмента, класификация на инструмента и код на базовия инструмент, когато е приложимо. За сделките, които не се изпълняват на място на търговия, докладваният момент е с разбивка поне до най-близката секунда.
  Когато сделката се изпълнява по нареждане, предадено от изпълняващото дружество, действащо от името на клиент, на трета страна, без да са изпълнени условията за предаване, посочени в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, се взимат датата и часът на сделката, а не часът на предаване на нареждането. | Регулиран пазар (РП)
  Многостранна система за търгуване (МСТ)
  Одобрен механизъм за публикуване (ОМП)
  Доставчик на консолидирани данни (ДКД) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Идентификационен код на инструмента | Код, използван за идентифициране на финансовия инструмент. | РП, МСТ, ОМП, ДКД | {ISIN} |
| 3 | Цена | Цената на изпълнение на сделката, с изключение на комисионата и начислените лихви, ако е приложимо.
  Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валута.
  Ако цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена („PNDG“) или не е приложима („NOAP“), това поле не се попълва. | РП, МСТ, ОМП, ДКД | {DECIMAL-18/13} – когато цената е изразена като парична стойност: капиталови и квазикапиталови финансови инструменти
  {DECIMAL-11/10} – когато цената е изразена като процент или доходност: сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти |
| 4 | Неналична цена | Когато цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена, стойността е „PNDG“.
  Когато цената не е приложима, се посочва „NOAP“. | РП, МСТ, ОМП, ДКД | „PNDG“ – ако цената не е налична
  „NOAP“ – ако цената не е приложима |
| 5 | Валута на цената | Валута, в която е изразена цената (приложимо, ако цената е изразена като парична стойност). | РП, МСТ, ОМП, ДКД | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Изражение на цената | Обозначение, указващо дали цената е изразена в парична стойност, като процент или като доходност. | РП, МСТ, ОМП, ДКД | „MONE“ – парична стойност:
  капиталови и квазикапиталови финансови инструменти
  „PERC“ – процент:
  сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти
  „YIEL“ – доходност:
  сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти
  „BAPO“ – базисни пунктове:
  сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти |
| 7 | Количество | Брой на дяловите единици на финансовите инструменти.
  Номиналната или паричната стойност на финансовия инструмент. | РП, МСТ, ОМП, ДКД | {DECIMAL-18/17} – ако количеството е изразено като брой единици
  {DECIMAL-18/5} – ако количеството е изразено като парична или номинална стойност |
| 8 | Място на изпълнение | Идентификационният код на мястото на изпълнение на сделката.
  За сделките, извършени на място на търговия в ЕС, се използва кодът на съответния пазарен сегмент по ISO 10383 („segment MIC“). Ако няма такъв сегментен код, се използва оперативният ИКП („operating MIC“).
  За изпълнените от систематичен участник сделки с допуснати до търгуване или търгувани на място на търговия финансови инструменти се посочва „SINT“.
  За тези сделки с допуснати до търгуване или търгувани на място на търговия финансови инструменти, които нито са изпълнени на място на търговия в ЕС, нито са изпълнени от систематичен участник, се посочва „XOFF“. Ако сделката се изпълнява на организирана платформа за търгуване извън ЕС, в допълнение към „XOFF“ се попълва и полето „Място на изпълнение на сделката в трета държава“. | РП, МСТ, ОМП, ДКД | {MIC} – места на търговия в ЕС или
  „SINT“ – систематичен участник
  „XOFF“ – в противен случай |
| 9 | Място на изпълнение на сделката в трета държава | Идентификационният код на намиращото се в трета държава място на търговия, където е изпълнена сделката. Използва се кодът на съответния пазарен сегмент по ISO 10383. Ако няма такъв сегментен код, се използва оперативният ИКП.
  Полето не се попълва, ако сделката не се изпълнява на намиращо се в трета държава място на търговия. | ОМП, ДКД | {MIC} |
| 10 | Дата и час на публикуване | Датата и часът на публикуване на сделката от място на търговия или ОМП.
  За сделките, които се изпълняват на място на търговия, степента на подробност се определя от изискванията в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574.
  За сделките, които не се изпълняват на място на търговия, датата и часът се разбиват поне до най-близката секунда. | РП, МСТ, ОМП, ДКД | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 11 | Място на публикуване | Код за идентифициране на мястото на търговия или ОМП, които публикуват сделката. | ДКД | Място на търговия: {MIC}
  ОМП: 4-знаковият код на съответния пазарен сегмент по ISO 10383, ако е наличен. В противен случай, съответният 4-знаков код от списъка на доставчиците на услуги за докладване на данни, публикуван на уебсайта на ЕОЦКП. |
| 12 | Идентификационен код на сделката | Буквено-цифровият код, определен от местата на търговия (по силата на член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/580 на Комисията (1)) и ОМП; той се използва при всяко следващо позоваване на дадената сделка.
  Идентификационният код на сделката е собствен, последователно използван и постоянен за всеки пазарен сегмент по ISO 10383 и за всеки ден за търгуване. Ако мястото на търговия не използва кодове на пазарен сегмент, определеният идентификационен код на сделката е собствен, последователно използван и постоянен за всеки оперативен ИКП и за всеки ден на търгуване.
  Ако ОМП не използва ИКП, този ОМП се идентифицира за всеки ден на търгуване със собствен, последователно използван и постоянен 4-знаков код.
  Елементите на идентификационния код на дадена сделка не трябва да разкриват самоличността на контрагентите по сделката, на която той е отреден. | РП, МСТ, ОМП, ДКД | {ALPHANUM-52} |

(2)

Таблици 3 и 4 се заменят със следното:

„Таблица 3

Списък с данни за целите на прозрачността след сключване на сделка

#

Идентификатор на полето

Описание на информацията, която трябва да се публикува

Вид място на изпълнение или на публикуване

Използва се форматът, определен в таблица 2

1

Дата и час на сделката

Датата и часът на изпълнение на сделката.

За сделките, които се изпълняват на място на търговия, степента на подробност се определя от изискванията в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574.

За сделките, които не се изпълняват на място на търговия — датата и часът, когато страните се договарят за съдържанието на следните полета: количество, цена, валути, както е посочено в полета 31, 34 и 44 на таблица 2 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, идентификационен код на инструмента, класификация на инструмента и код на базовия инструмент, когато е приложимо. За сделките, които не се изпълняват на място на търговия, докладваният момент е с разбивка поне до най-близката секунда.

Когато сделката се изпълнява по нареждане, предадено от изпълняващото дружество, действащо от името на клиент, на трета страна, без да са изпълнени условията за предаване, посочени в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, се взимат датата и часът на сделката, а не часът на предаване на нареждането.

Регулиран пазар (РП)

Многостранна система за търгуване (МСТ)

Одобрен механизъм за публикуване (ОМП)

Доставчик на консолидирани данни (ДКД)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Идентификационен код на инструмента

Код, използван за идентифициране на финансовия инструмент.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{ISIN}

3

Цена

Цената на изпълнение на сделката, с изключение на комисионата и начислените лихви, ако е приложимо.

Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валута.

Ако цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена („PNDG“) или не е приложима („NOAP“), това поле не се попълва.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{DECIMAL-18/13} – когато цената е изразена като парична стойност: капиталови и квазикапиталови финансови инструменти

{DECIMAL-11/10} – когато цената е изразена като процент или доходност: сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти

4

Неналична цена

Когато цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена, стойността е „PNDG“.

Когато цената не е приложима, се посочва „NOAP“.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

„PNDG“ – ако цената не е налична

„NOAP“ – ако цената не е приложима

5

Валута на цената

Валута, в която е изразена цената (приложимо, ако цената е изразена като парична стойност).

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{CURRENCYCODE_3}

6

Изражение на цената

Обозначение, указващо дали цената е изразена в парична стойност, като процент или като доходност.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

„MONE“ – парична стойност:

капиталови и квазикапиталови финансови инструменти

„PERC“ – процент:

сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти

„YIEL“ – доходност:

сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти

„BAPO“ – базисни пунктове:

сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти

7

Количество

Брой на дяловите единици на финансовите инструменти.

Номиналната или паричната стойност на финансовия инструмент.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{DECIMAL-18/17} – ако количеството е изразено като брой единици

{DECIMAL-18/5} – ако количеството е изразено като парична или номинална стойност

8

Място на изпълнение

Идентификационният код на мястото на изпълнение на сделката.

За сделките, извършени на място на търговия в ЕС, се използва кодът на съответния пазарен сегмент по ISO 10383 („segment MIC“). Ако няма такъв сегментен код, се използва оперативният ИКП („operating MIC“).

За изпълнените от систематичен участник сделки с допуснати до търгуване или търгувани на място на търговия финансови инструменти се посочва „SINT“.

За тези сделки с допуснати до търгуване или търгувани на място на търговия финансови инструменти, които нито са изпълнени на място на търговия в ЕС, нито са изпълнени от систематичен участник, се посочва „XOFF“. Ако сделката се изпълнява на организирана платформа за търгуване извън ЕС, в допълнение към „XOFF“ се попълва и полето „Място на изпълнение на сделката в трета държава“.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{MIC} – места на търговия в ЕС или

„SINT“ – систематичен участник

„XOFF“ – в противен случай

9

Място на изпълнение на сделката в трета държава

Идентификационният код на намиращото се в трета държава място на търговия, където е изпълнена сделката. Използва се кодът на съответния пазарен сегмент по ISO 10383. Ако няма такъв сегментен код, се използва оперативният ИКП.

Полето не се попълва, ако сделката не се изпълнява на намиращо се в трета държава място на търговия.

ОМП, ДКД

{MIC}

10

Дата и час на публикуване

Датата и часът на публикуване на сделката от място на търговия или ОМП.

За сделките, които се изпълняват на място на търговия, степента на подробност се определя от изискванията в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574.

За сделките, които не се изпълняват на място на търговия, датата и часът се разбиват поне до най-близката секунда.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Място на публикуване

Код за идентифициране на мястото на търговия или ОМП, които публикуват сделката.

ДКД

Място на търговия: {MIC}

ОМП: 4-знаковият код на съответния пазарен сегмент по ISO 10383, ако е наличен. В противен случай, съответният 4-знаков код от списъка на доставчиците на услуги за докладване на данни, публикуван на уебсайта на ЕОЦКП.

12

Идентификационен код на сделката

Буквено-цифровият код, определен от местата на търговия (по силата на член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/580 на Комисията (1)) и ОМП; той се използва при всяко следващо позоваване на дадената сделка.

Идентификационният код на сделката е собствен, последователно използван и постоянен за всеки пазарен сегмент по ISO 10383 и за всеки ден за търгуване. Ако мястото на търговия не използва кодове на пазарен сегмент, определеният идентификационен код на сделката е собствен, последователно използван и постоянен за всеки оперативен ИКП и за всеки ден на търгуване.

Ако ОМП не използва ИКП, този ОМП се идентифицира за всеки ден на търгуване със собствен, последователно използван и постоянен 4-знаков код.

Елементите на идентификационния код на дадена сделка не трябва да разкриват самоличността на контрагентите по сделката, на която той е отреден.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{ALPHANUM-52}

Таблица 4

Списък с обозначения за целите на прозрачността след сключването на сделка

| Обозначение | Наименование | Вид място на изпълнение или на публикуване | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| „BENC“ | Обозначение за сделките, основани на базов критерий | РП, МСТ
  ОМП
  ДКД | Сделките, изпълнени на база цена, изчислена за няколко времеви момента според базов критерий – напр. среднопретеглена спрямо обема или спрямо времето. |
| „NPFT“ | Обозначение за неценообразуващите сделки | РП, МСТ
  ДКД | Неценообразуващите сделки, както са посочени в член 2, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590. |
| „PORT“ | Обозначение за портфейлните трансакции | РП, МСТ
  ОМП
  ДКД | Трансакциите с пет или повече различни финансови инструмента, извършвани по едно и също време от един и същ клиент и като една партида срещу дадена референтна цена. |
| „CONT“ | Обозначение за сделките под условие | РП, МСТ
  ОМП
  ДКД | Сделките, които зависят от покупката, продажбата, създаването или обратното изкупуване на дериватен договор или друг финансов инструмент, като всички компоненти на трансакцията са предназначени да бъдат изпълнени като една партида. |
| „ACTX“ | Обозначение за сделките от вида „agency cross“ | ОМП
  ДКД | Сделките, при които инвестиционният посредник е обединил нареждания на клиенти и извършва покупко-продажбата като една операция с едни и същи обем и цена. |
| „SDIV“ | Обозначение за специалните сделки с дивидент | РП, МСТ
  ОМП
  ДКД | Сделките, които: са изпълнени след откъсването на купона, но дивидентът или всяка друга форма на разпределение на печалбата отива при купувача, а не при продавача; или са изпълнени преди откъсването на купона, но дивидентът или всяка друга форма на разпределение на печалбата отива при продавача, а не при купувача. |
| „LRGS“ | Обозначение за сключена сделка с голям размер | РП, МСТ
  ОМП
  ДКД | Сделките с голям размер спрямо обичайния пазарен размер, за които член 15 разрешава отложено публикуване. |
| „RFPT“ | Обозначение за сделките според референтна цена | РП, МСТ
  ДКД | Сделките, които се изпълняват от системите, функциониращи в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) No 600/2014. |
| „NLIQ“ | Обозначение за договорена сделка с ликвидни финансови инструменти | РП, МСТ
  ДКД | Сделките, изпълнени в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) No 600/2014. |
| „OILQ“ | Обозначение за договорените сделки с неликвидни финансови инструменти | РП, МСТ
  ДКД | Сделките, изпълнени в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) No 600/2014. |
| „PRIC“ | Обозначение за договорените сделки, които подлежат на условия, различни от текущата пазарна цена | РП, МСТ
  ДКД | Сделките, изпълнени в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) No 600/2014, както са определени в член 6. |
| „ALGO“ | Обозначение за алгоритмичните сделки | РП, МСТ
  ДКД | Сделките, изпълнени в резултат на извършвана от инвестиционен посредник алгоритмична търговия, както е определена в член 4, параграф 1, точка 39 от Директива 2014/65/ЕС. |
| „SIZE“ | Обозначение за сделките над стандартния пазарен размер | ОМП
  ДКД | Сделките, които се изпълняват от систематичен участник, когато размерът на входящото нареждане е над стандартния пазарен размер по член 11. |
| „ILQD“ | Обозначение за сделките с неликвидни инструменти | ОМП
  ДКД | Сделките с неликвидни инструменти, както са определени в съответствие с членове 1—5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/567 на Комисията (2), изпълнени от систематичен участник. |
| „RPRI“ | Обозначение за сделките, получили по-добра цена | ОМП
  ДКД | Изпълнените от систематичен участник сделки на по-добра цена в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 600/2014. |
| „CANC“ | Обозначение за анулиране | РП, МСТ
  ОМП
  ДКД | Когато вече публикувана сделка е анулирана. |
| „AMND“ | Обозначение за изменение | РП, МСТ
  ОМП
  ДКД | При изменение на публикувана по-рано сделка |
| „DUPL“ | Обозначение за дублираща се информация за сделка | ОМП | Когато сделка се докладва на повече от един ОМП в съответствие с член 16, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571. |

Обозначение

Наименование

Вид място на изпълнение или на публикуване

Описание

„BENC“

Обозначение за сделките, основани на базов критерий

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Сделките, изпълнени на база цена, изчислена за няколко времеви момента според базов критерий – напр. среднопретеглена спрямо обема или спрямо времето.

„NPFT“

Обозначение за неценообразуващите сделки

РП, МСТ

ДКД

Неценообразуващите сделки, както са посочени в член 2, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590.

„PORT“

Обозначение за портфейлните трансакции

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Трансакциите с пет или повече различни финансови инструмента, извършвани по едно и също време от един и същ клиент и като една партида срещу дадена референтна цена.

„CONT“

Обозначение за сделките под условие

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Сделките, които зависят от покупката, продажбата, създаването или обратното изкупуване на дериватен договор или друг финансов инструмент, като всички компоненти на трансакцията са предназначени да бъдат изпълнени като една партида.

„ACTX“

Обозначение за сделките от вида „agency cross“

ОМП

ДКД

Сделките, при които инвестиционният посредник е обединил нареждания на клиенти и извършва покупко-продажбата като една операция с едни и същи обем и цена.

„SDIV“

Обозначение за специалните сделки с дивидент

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Сделките, които: са изпълнени след откъсването на купона, но дивидентът или всяка друга форма на разпределение на печалбата отива при купувача, а не при продавача; или са изпълнени преди откъсването на купона, но дивидентът или всяка друга форма на разпределение на печалбата отива при продавача, а не при купувача.

„LRGS“

Обозначение за сключена сделка с голям размер

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Сделките с голям размер спрямо обичайния пазарен размер, за които член 15 разрешава отложено публикуване.

„RFPT“

Обозначение за сделките според референтна цена

РП, МСТ

ДКД

Сделките, които се изпълняват от системите, функциониращи в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) No 600/2014.

„NLIQ“

Обозначение за договорена сделка с ликвидни финансови инструменти

РП, МСТ

ДКД

Сделките, изпълнени в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) No 600/2014.

„OILQ“

Обозначение за договорените сделки с неликвидни финансови инструменти

РП, МСТ

ДКД

Сделките, изпълнени в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) No 600/2014.

„PRIC“

Обозначение за договорените сделки, които подлежат на условия, различни от текущата пазарна цена

РП, МСТ

ДКД

Сделките, изпълнени в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) No 600/2014, както са определени в член 6.

„ALGO“

Обозначение за алгоритмичните сделки

РП, МСТ

ДКД

Сделките, изпълнени в резултат на извършвана от инвестиционен посредник алгоритмична търговия, както е определена в член 4, параграф 1, точка 39 от Директива 2014/65/ЕС.

„SIZE“

Обозначение за сделките над стандартния пазарен размер

ОМП

ДКД

Сделките, които се изпълняват от систематичен участник, когато размерът на входящото нареждане е над стандартния пазарен размер по член 11.

„ILQD“

Обозначение за сделките с неликвидни инструменти

ОМП

ДКД

Сделките с неликвидни инструменти, както са определени в съответствие с членове 1—5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/567 на Комисията (2), изпълнени от систематичен участник.

„RPRI“

Обозначение за сделките, получили по-добра цена

ОМП

ДКД

Изпълнените от систематичен участник сделки на по-добра цена в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 600/2014.

„CANC“

Обозначение за анулиране

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Когато вече публикувана сделка е анулирана.

„AMND“

Обозначение за изменение

РП, МСТ

ОМП

ДКД

При изменение на публикувана по-рано сделка

„DUPL“

Обозначение за дублираща се информация за сделка

ОМП

Когато сделка се докладва на повече от един ОМП в съответствие с член 16, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571.

---

(1)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/580 на Комисията от 24 юни 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) No 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за съхраняването на съответната информация, свързана с нарежданията относно финансови инструменти (OB L 87, 31.3.2017 г., стр. 193).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/567 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) No 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията, прозрачността, компресирането на портфейл и надзорните мерки за намеса по отношение на продукти и управление на позиции (OB L 87, 31.3.2017 г., стр. 90).“

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 таблица 5 се заменя със следното:

„Таблица 5

Прагове за отложено публикуване и отсрочки — борсово търгувани фондове

| Минимален допустим за отложено публикуване размер на сделка (в евро) | Момент на публикуване след сключването на сделката |
| --- | --- |
| 15 000 000 | 60 минути |
| 50 000 000 | в края на деня на търгуване“ |

Минимален допустим за отложено публикуване размер на сделка (в евро)

Момент на публикуване след сключването на сделката

15 000 000

60 минути

50 000 000

в края на деня на търгуване“

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Необходими сведения с цел определяне на най-относимия пазар по отношение на ликвидността, СДО и ССС

Таблица 1

Таблица със символи

| Символ | Вид данни | Определение |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | До n буквено-цифрови символа | Поле за свободен текст |
| {ISIN} | 12 буквено-цифрови символа | ISIN код по ISO 6166 |
| {MIC} | 4 буквено-цифрови символа | Идентификационен код на пазара по ISO 10383 |
| {DATEFORMAT} | Формат за датата по ISO 8601 | Датите се попълват в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД. |
| {DECIMAL-n/m} | Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри могат да бъдат цифри след десетичната запетая | Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности.
  Десетичният разделител е „,“ (запетая);
  пред отрицателните стойности се поставя „–“ (минус);
  стойностите се закръгляват и не се съкращават. |
| {INTEGER-n} | Цяло число с до n цифри | Цифрово поле за положителни и отрицателни цели числа. |

Символ

Вид данни

Определение

{ALPHANUM-n}

До n буквено-цифрови символа

Поле за свободен текст

{ISIN}

12 буквено-цифрови символа

ISIN код по ISO 6166

{MIC}

4 буквено-цифрови символа

Идентификационен код на пазара по ISO 10383

{DATEFORMAT}

Формат за датата по ISO 8601

Датите се попълват в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД.

{DECIMAL-n/m}

Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри могат да бъдат цифри след десетичната запетая

Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности.

Десетичният разделител е „,“ (запетая);

пред отрицателните стойности се поставя „–“ (минус);

стойностите се закръгляват и не се съкращават.

{INTEGER-n}

Цяло число с до n цифри

Цифрово поле за положителни и отрицателни цели числа.

Таблица 2

Необходими сведения с цел определяне на най-относимия пазар по отношение на ликвидността, СДО и ССС (въз основа на настоящите указания във връзка с докладването)

| No | Идентификатор на полето | Описание на подлежащите на публикуване сведения | Вид място на изпълнение или на публикуване | Използва се форматът, определен в таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификационен код на инструмента | Код, използван за идентифициране на финансовия инструмент | Регулиран пазар (РП)
  Многостранна система за търгуване (МСТ)
  Одобрен механизъм за публикуване (ОМП)
  Доставчик на консолидирани данни (ДКД) | {ISIN} |
| 2 | Дата на изпълнение | Датата на изпълнение на сделките. | РП, МСТ, ОМП, ДКД | {DATEFORMAT} |
| 3 | Място на изпълнение | Пазарният сегмент на мястото на търговия от ЕС или на систематичния участник, ако има такъв, в противен случай — оперативният ИКП.
  „XOFF“, ако сделката не се изпълнява на място на търговия, а от инвестиционни посредници, които не са систематични участници. | РП, МСТ, ОМП, ДКД | {MIC} – на мястото на търговия или систематичния участник, или {MIC} „XOFF“ |
| 4 | Обозначение за спиране на даден инструмент | Обозначение за това дали инструментът е спрян за целия ден на търгуване на съответното място на търговия на датата на изпълнение.
  В резултат на спирането на инструмента за целия ден на търгуване, полета 5—10 се попълват със стойност нула. | РП, МСТ, ДКД | TRUE – ако инструментът е спрян за целия ден на търгуване
  или FALSE – ако инструментът не е спрян за целия ден на търгуване |
| 5 | Общ брой сделки | Общият брой сделки, изпълнени на датата на изпълнение (*2). | РП, МСТ, ОМП, ДКД | {INTEGER-18} |
| 6 | Общ оборот | Общият оборот, изпълнен на датата на изпълнение, изразен в евро (*1)
   (*2). | РП, МСТ, ОМП, ДКД | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Изпълнени сделки, без изпълнените при предвидените в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) No 600/2014 освобождавания преди сключването на сделка | Общият брой сделки, изпълнени на датата на изпълнение, без сделките, изпълнени същия ден при предвидените в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) No 600/2014 освобождавания преди сключването на сделка (*2). | РП, МСТ, ДКД | {INTEGER-18} |
| 8 | Общ изпълнен оборот, без сделките, изпълнени при предвидените в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) No 600/2014 освобождавания преди сключването на сделка | Общият изпълнен на датата на изпълнение оборот, без сделките, изпълнени същия ден при предвидените в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) No 600/2014 освобождавания преди сключването на сделка (*1)
   (*2). | РП, МСТ, ДКД | {DECIMAL-18/5} |
| 9 | Общ брой сделки, без изпълнените с отложено публикуване на изпълнението им поради големия им размер | Общият брой сделки, изпълнени на датата на изпълнение, без тези, чийто голям размер ги включва в обхвата на освобождаването след сключването на сделка (*2).
  За установяването на сделките с акции и депозитарни разписки се използва само най-високият праг за съответния интервал на среднодневния оборот (СДО) в таблица 4 от приложение II.
  За установяването на сделките със сертификати и други подобни финансови инструменти се използва само най-високият праг в таблица 6 от приложение II.
  За установяването на сделките с борсово търгувани фондове се използва само най-високият праг в таблица 5 от приложение II. | РП, МСТ, ОМП, ДКД | {INTEGER-18} |
| 10 | Общ изпълнен оборот, без изпълнените сделки с отложено публикуване на изпълнението поради големия им размер. | Общият обем сделки, изпълнени на датата на изпълнение, без тези, чийто голям размер ги включва в обхвата на освобождаването след сключването на сделка (*1)
   (*2).
  За установяването на сделките с акции и депозитарни разписки се използва само най-високият праг за съответния интервал на среднодневния оборот (СДО) в таблица 4 от приложение II.
  За установяването на сделките със сертификати и други подобни финансови инструменти се използва само най-високият праг в таблица 6 от приложение II.
  За установяването на сделките с борсово търгувани фондове се използва само най-високият праг в таблица 5 от приложение II. | РП, МСТ, ОМП, ДКД | {DECIMAL-18/5} |

No

Идентификатор на полето

Описание на подлежащите на публикуване сведения

Вид място на изпълнение или на публикуване

Използва се форматът, определен в таблица 1

1

Идентификационен код на инструмента

Код, използван за идентифициране на финансовия инструмент

Регулиран пазар (РП)

Многостранна система за търгуване (МСТ)

Одобрен механизъм за публикуване (ОМП)

Доставчик на консолидирани данни (ДКД)

{ISIN}

2

Дата на изпълнение

Датата на изпълнение на сделките.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{DATEFORMAT}

3

Място на изпълнение

Пазарният сегмент на мястото на търговия от ЕС или на систематичния участник, ако има такъв, в противен случай — оперативният ИКП.

„XOFF“, ако сделката не се изпълнява на място на търговия, а от инвестиционни посредници, които не са систематични участници.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{MIC} – на мястото на търговия или систематичния участник, или {MIC} „XOFF“

4

Обозначение за спиране на даден инструмент

Обозначение за това дали инструментът е спрян за целия ден на търгуване на съответното място на търговия на датата на изпълнение.

В резултат на спирането на инструмента за целия ден на търгуване, полета 5—10 се попълват със стойност нула.

РП, МСТ, ДКД

TRUE – ако инструментът е спрян за целия ден на търгуване

или FALSE – ако инструментът не е спрян за целия ден на търгуване

5

Общ брой сделки

Общият брой сделки, изпълнени на датата на изпълнение (*2).

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{INTEGER-18}

6

Общ оборот

Общият оборот, изпълнен на датата на изпълнение, изразен в евро (*1)
   (*2).

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{DECIMAL-18/5}

7

Изпълнени сделки, без изпълнените при предвидените в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) No 600/2014 освобождавания преди сключването на сделка

Общият брой сделки, изпълнени на датата на изпълнение, без сделките, изпълнени същия ден при предвидените в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) No 600/2014 освобождавания преди сключването на сделка (*2).

РП, МСТ, ДКД

{INTEGER-18}

8

Общ изпълнен оборот, без сделките, изпълнени при предвидените в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) No 600/2014 освобождавания преди сключването на сделка

Общият изпълнен на датата на изпълнение оборот, без сделките, изпълнени същия ден при предвидените в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) No 600/2014 освобождавания преди сключването на сделка (*1)
   (*2).

РП, МСТ, ДКД

{DECIMAL-18/5}

9

Общ брой сделки, без изпълнените с отложено публикуване на изпълнението им поради големия им размер

Общият брой сделки, изпълнени на датата на изпълнение, без тези, чийто голям размер ги включва в обхвата на освобождаването след сключването на сделка (*2).

За установяването на сделките с акции и депозитарни разписки се използва само най-високият праг за съответния интервал на среднодневния оборот (СДО) в таблица 4 от приложение II.

За установяването на сделките със сертификати и други подобни финансови инструменти се използва само най-високият праг в таблица 6 от приложение II.

За установяването на сделките с борсово търгувани фондове се използва само най-високият праг в таблица 5 от приложение II.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{INTEGER-18}

10

Общ изпълнен оборот, без изпълнените сделки с отложено публикуване на изпълнението поради големия им размер.

Общият обем сделки, изпълнени на датата на изпълнение, без тези, чийто голям размер ги включва в обхвата на освобождаването след сключването на сделка (*1)
   (*2).

За установяването на сделките с акции и депозитарни разписки се използва само най-високият праг за съответния интервал на среднодневния оборот (СДО) в таблица 4 от приложение II.

За установяването на сделките със сертификати и други подобни финансови инструменти се използва само най-високият праг в таблица 6 от приложение II.

За установяването на сделките с борсово търгувани фондове се използва само най-високият праг в таблица 5 от приложение II.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{DECIMAL-18/5}

---

(*1)  Оборотът се изчислява, като броят на инструментите, обменени между купувачите и продавачите, се умножи по единичната цена на обменения в дадената сделка инструмент. Оборотът се изразява в евро.

*1

(*2)  Докладваните данни не включват анулираните сделки.

*2

Полето се попълва във всички случаи, като отбелязаната стойност е по-голяма или равна на нула и съдържа до 18 цифри, от които – до 5 след десетичната запетая.“

---

| 16.5.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 131/17 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 131/17

---

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/945 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2023 година

за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/583, по отношение на някои изисквания за прозрачност при сделките с некапиталови инструменти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) No 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) No 648/2012 (1), и по-специално член 9, параграф 5, трета алинея, член 11, параграф 4, трета алинея, член 14, параграф 7, трета алинея, член 21, параграф 5, трета алинея и член 22, параграф 3, втора алинея от него,

като има предвид, че:

| (1) | Опитът от прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията (2), установяването на непоследователно прилагане на разпоредбите, базиращи се на преценката дали дадена сделка е неценообразуваща или не, както и характерното за днешното търгуване ускорено, в резултат на технологичното развитие и приспособен към него подход от страна на пазарните участници, публикуване на съответната информация, налагат да се изменят някои разпоредби на посочения делегиран регламент. |
| --- | --- |

(1)

Опитът от прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията (2), установяването на непоследователно прилагане на разпоредбите, базиращи се на преценката дали дадена сделка е неценообразуваща или не, както и характерното за днешното търгуване ускорено, в резултат на технологичното развитие и приспособен към него подход от страна на пазарните участници, публикуване на съответната информация, налагат да се изменят някои разпоредби на посочения делегиран регламент.

| (2) | Поднадзорните субекти тълкуват различно понятието „неценообразуваща сделка“, което е от значение за прилагането на предвиденото за двустранните сделки освобождаване от изискванията за прозрачност след сключването на сделка. Това води до публикуването на различни сведения в изпълнение на предвидените в член 21 от Регламент (ЕС) No 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3) изисквания за прозрачност след сключването на сделка. С цел да се повишат прозрачността и качеството на данните и оттам – да се улесни обобщаването на данните, е необходимо да се опрости и изясни режимът на докладване на сделките с некапиталови инструменти. С цел да се избегне различно тълкуване следва да се съгласуват базиращите се на понятието „неценообразуваща сделка“ разпоредби в Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 (4) и в Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията (5), който урежда докладването на сделките пред компетентните органи. В списъка с неценообразуващи сделки в Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 се съдържат всички сделки, неподлежащи на изискванията за докладване, поради което отделните сделки в Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 следва да бъдат заличени. |
| --- | --- |

(2)

Поднадзорните субекти тълкуват различно понятието „неценообразуваща сделка“, което е от значение за прилагането на предвиденото за двустранните сделки освобождаване от изискванията за прозрачност след сключването на сделка. Това води до публикуването на различни сведения в изпълнение на предвидените в член 21 от Регламент (ЕС) No 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3) изисквания за прозрачност след сключването на сделка. С цел да се повишат прозрачността и качеството на данните и оттам – да се улесни обобщаването на данните, е необходимо да се опрости и изясни режимът на докладване на сделките с некапиталови инструменти. С цел да се избегне различно тълкуване следва да се съгласуват базиращите се на понятието „неценообразуваща сделка“ разпоредби в Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 (4) и в Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията (5), който урежда докладването на сделките пред компетентните органи. В списъка с неценообразуващи сделки в Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 се съдържат всички сделки, неподлежащи на изискванията за докладване, поради което отделните сделки в Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 следва да бъдат заличени.

| (3) | Пазарните участници тълкуват различно изискванията за прозрачност преди сключването на сделка при хибридните системи за търгуване, поради което оповестяваните от операторите на такива системи сведения в изпълнение на изискванията за прозрачност преди сключването на сделка са различни. Хибридните системи са системи, които съчетават две или повече системи за търгуване. Оповестяваните от операторите на такива системи сведения в изпълнение на изискванията за прозрачност преди сключването на сделка следва да са едни и същи в целия Съюз, поради което изискванията за прозрачност преди сключването на сделка за дадена хибридна система за търгуване следва да отразяват съответните изисквания за отделните съставляващи я системи. |
| --- | --- |

(3)

Пазарните участници тълкуват различно изискванията за прозрачност преди сключването на сделка при хибридните системи за търгуване, поради което оповестяваните от операторите на такива системи сведения в изпълнение на изискванията за прозрачност преди сключването на сделка са различни. Хибридните системи са системи, които съчетават две или повече системи за търгуване. Оповестяваните от операторите на такива системи сведения в изпълнение на изискванията за прозрачност преди сключването на сделка следва да са едни и същи в целия Съюз, поради което изискванията за прозрачност преди сключването на сделка за дадена хибридна система за търгуване следва да отразяват съответните изисквания за отделните съставляващи я системи.

| (4) | В публичните доклади за сделките с финансови инструменти някои възлови елементи, като цена, количество и условна стойност, са изразени непоследователно. Изразяването на тези елементи следва да бъде съобразено с пазарните конвенции за съответните инструменти. Цената на облигациите следва да се изразява в проценти, стига пазарната конвенция да не изисква различно изразяване при даден вид облигация. Цената на суаповете за кредитно неизпълнение следва да се изразява в базисни пунктове, получени от продавача на кредитната защита. |
| --- | --- |

(4)

В публичните доклади за сделките с финансови инструменти някои възлови елементи, като цена, количество и условна стойност, са изразени непоследователно. Изразяването на тези елементи следва да бъде съобразено с пазарните конвенции за съответните инструменти. Цената на облигациите следва да се изразява в проценти, стига пазарната конвенция да не изисква различно изразяване при даден вид облигация. Цената на суаповете за кредитно неизпълнение следва да се изразява в базисни пунктове, получени от продавача на кредитната защита.

| (5) | Сделките, при които няколко различни облигации или други финансови инструменти се продават едновременно на един клиент, в т.ч. контрагент, като портфейлна трансакция срещу единна цена за цялата партида, не са обозначени като такива в публичните доклади. Вместо такива портфейлни сделки да бъдат точно обозначени, в публичните отчети те се посочват като няколко отделни сделки по цена, която не отразява пазарната цена. Поради това в таблица 3 от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 трябва да се добави обозначение, идентифициращо такива портфейлни сделки. |
| --- | --- |

(5)

Сделките, при които няколко различни облигации или други финансови инструменти се продават едновременно на един клиент, в т.ч. контрагент, като портфейлна трансакция срещу единна цена за цялата партида, не са обозначени като такива в публичните доклади. Вместо такива портфейлни сделки да бъдат точно обозначени, в публичните отчети те се посочват като няколко отделни сделки по цена, която не отразява пазарната цена. Поради това в таблица 3 от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 трябва да се добави обозначение, идентифициращо такива портфейлни сделки.

| (6) | Местата на търговия, одобрените механизми за публикуване (ОМП) и инвестиционните посредници не тълкуват еднозначно нито изискванията за прозрачност, отнасящи се до публичното оповестяване на информацията след сключването на сделка, нито информацията, която за целите на изчисленията във връзка с прозрачността трябва да се предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и на компетентните органи. В резултат на това предоставяните сведения са непълни, неточни или непоследователни. Това ограничава използваемостта им, както и качеството и точността на изхождащите от тях изчисления във връзка с прозрачността. С оглед на последователното прилагане в Съюза на изискванията за прозрачност след сключването на сделка е необходимо да се доуточни как местата на търговия, ОМП и инвестиционните посредници следва, когато предоставят на ЕОЦКП и компетентните органи референтни и количествени данни, да оповестяват данни за финансовите инструменти, като цена и условна стойност. |
| --- | --- |

(6)

Местата на търговия, одобрените механизми за публикуване (ОМП) и инвестиционните посредници не тълкуват еднозначно нито изискванията за прозрачност, отнасящи се до публичното оповестяване на информацията след сключването на сделка, нито информацията, която за целите на изчисленията във връзка с прозрачността трябва да се предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и на компетентните органи. В резултат на това предоставяните сведения са непълни, неточни или непоследователни. Това ограничава използваемостта им, както и качеството и точността на изхождащите от тях изчисления във връзка с прозрачността. С оглед на последователното прилагане в Съюза на изискванията за прозрачност след сключването на сделка е необходимо да се доуточни как местата на търговия, ОМП и инвестиционните посредници следва, когато предоставят на ЕОЦКП и компетентните органи референтни и количествени данни, да оповестяват данни за финансовите инструменти, като цена и условна стойност.

| (7) | Ликвидността на стоковите деривати варира значително в зависимост от характеристиките на инструментите. Форматът за докладване на някои характеристики на стоковите и товарните деривати понастоящем не е достатъчно точно посочен в Делегиран регламент (ЕС) 2017/583. С оглед на съгласуваността при докладването на тези характеристики и на високото качество на данните, тези формати следва да се основават на съществуващите пазарни стандарти и да се уточнят. |
| --- | --- |

(7)

Ликвидността на стоковите деривати варира значително в зависимост от характеристиките на инструментите. Форматът за докладване на някои характеристики на стоковите и товарните деривати понастоящем не е достатъчно точно посочен в Делегиран регламент (ЕС) 2017/583. С оглед на съгласуваността при докладването на тези характеристики и на високото качество на данните, тези формати следва да се основават на съществуващите пазарни стандарти и да се уточнят.

| (8) | Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 следва да бъде съответно изменен. |
| --- | --- |

(8)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 следва да бъде съответно изменен.

| (9) | С цел местата на търговия, ОМП и инвестиционните посредници да успеят съответно да приспособят своите системи, някои от въведените с настоящия регламент изменения следва да се прилагат от 1 януари 2024 г. С оглед на правната сигурност и приемствеността при сделките, изпълнени преди 1 януари 2024 г., но публикувани или изменени след тази дата, член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 и приложения I, II и IV към него – както са приложими към 31 декември 2023 г., следва да продължат да се прилагат за тези сделки. |
| --- | --- |

(9)

С цел местата на търговия, ОМП и инвестиционните посредници да успеят съответно да приспособят своите системи, някои от въведените с настоящия регламент изменения следва да се прилагат от 1 януари 2024 г. С оглед на правната сигурност и приемствеността при сделките, изпълнени преди 1 януари 2024 г., но публикувани или изменени след тази дата, член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 и приложения I, II и IV към него – както са приложими към 31 декември 2023 г., следва да продължат да се прилагат за тези сделки.

| (10) | Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕБО. |
| --- | --- |

(10)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕБО.

| (11) | ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проекта на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи във връзка с тях и поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6) Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, |
| --- | --- |

(11)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проекта на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи във връзка с тях и поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6) Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2017/583

Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 се изменя, както следва:

| 1) | В член 4 се добавя следният параграф 4:

  „4.   За целите на параграф 2, буква а) размерът на нарежданията, държани в система за управление на нарежданията, се определя по условната стойност на търгуваните договори, както е посочено в приложение II, таблица 2, поле 10.“; |
| --- | --- |

1)

В член 4 се добавя следният параграф 4:

„4.   За целите на параграф 2, буква а) размерът на нарежданията, държани в система за управление на нарежданията, се определя по условната стойност на търгуваните договори, както е посочено в приложение II, таблица 2, поле 10.“;

| 2) | Член 12 се заменя със следното:

  „Член 12
  Прилагане на изискванията за прозрачност след сключването на сделка за някои сделки, изпълнени извън място на търговия
  (член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 600/2014)
  Задълженията, посочени в член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 600/2014, не се прилагат за сделките, изброени в член 2, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията (*1). |
| --- | --- |

2)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Прилагане на изискванията за прозрачност след сключването на сделка за някои сделки, изпълнени извън място на търговия

(член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 600/2014)

Задълженията, посочени в член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 600/2014, не се прилагат за сделките, изброени в член 2, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията (*1).

| 3) | Член 13 се изменя, както следва:






  а) | в параграф 5 се добавя следната алинея:
  „Данните, посочени в първа алинея, се събират в съответствие с приложение V.“; |
| --- | --- | --- |

3)

Член 13 се изменя, както следва:

а)

в параграф 5 се добавя следната алинея:

„Данните, посочени в първа алинея, се събират в съответствие с приложение V.“;

| б) | параграф 17 се заменя със следното:

  „17.   Компетентните органи осигуряват публикуването на резултатите от посочените в параграф 5 изчисления за всеки финансов инструмент и клас финансови инструменти до 30 април в годината, следваща датата на прилагане на Регламент (ЕС) No 600/2014, и до 30 април всяка следваща година. Резултатите от изчисленията се прилагат от първия понеделник на месец юни всяка година след публикуването до деня преди първия понеделник на месец юни следващата година.;


  18.   За целите на изчисленията, посочени в параграф 1, буква б), подточка i) и чрез дерогация от параграфи 7, 15 и 17, компетентните органи осигуряват публикуването на посочените в параграф 5, буква а) изчисления за облигациите, с изключение на борсово търгуваните стоки и борсово търгуваните облигации, на тримесечна база – в първия понеделник на февруари, май, август и ноември след датата на прилагане на Регламент (ЕС) No 600/2014 и в първия понеделник на февруари, май, август и ноември всяка следваща година. Изчисленията включват извършените в Съюза сделки през предходното календарно тримесечие и се прилагат от третия понеделник на февруари, май, август и ноември всяка година до прилагането на изчисленията за следващия тримесечен период.“; |
| --- | --- |

б)

параграф 17 се заменя със следното:

„17.   Компетентните органи осигуряват публикуването на резултатите от посочените в параграф 5 изчисления за всеки финансов инструмент и клас финансови инструменти до 30 април в годината, следваща датата на прилагане на Регламент (ЕС) No 600/2014, и до 30 април всяка следваща година. Резултатите от изчисленията се прилагат от първия понеделник на месец юни всяка година след публикуването до деня преди първия понеделник на месец юни следващата година.;

18.   За целите на изчисленията, посочени в параграф 1, буква б), подточка i) и чрез дерогация от параграфи 7, 15 и 17, компетентните органи осигуряват публикуването на посочените в параграф 5, буква а) изчисления за облигациите, с изключение на борсово търгуваните стоки и борсово търгуваните облигации, на тримесечна база – в първия понеделник на февруари, май, август и ноември след датата на прилагане на Регламент (ЕС) No 600/2014 и в първия понеделник на февруари, май, август и ноември всяка следваща година. Изчисленията включват извършените в Съюза сделки през предходното календарно тримесечие и се прилагат от третия понеделник на февруари, май, август и ноември всяка година до прилагането на изчисленията за следващия тримесечен период.“;

| 4) | Приложение I се заменя с приложение I към настоящия регламент; |
| --- | --- |

4)

Приложение I се заменя с приложение I към настоящия регламент;

| 5) | Приложение II се изменя с приложение II към настоящия регламент; |
| --- | --- |

5)

Приложение II се изменя с приложение II към настоящия регламент;

| 6) | Приложение III се изменя с приложение III към настоящия регламент; |
| --- | --- |

6)

Приложение III се изменя с приложение III към настоящия регламент;

| 7) | Приложение IV се изменя с приложение IV към настоящия регламент; |
| --- | --- |

7)

Приложение IV се изменя с приложение IV към настоящия регламент;

| 8) | Приложение V към настоящия регламент се добавя като приложение V. |
| --- | --- |

8)

Приложение V към настоящия регламент се добавя като приложение V.

Член 2

Преходна разпоредба

Член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 и приложения I, II и IV към него – както са приложими към 31 декември 2023 г., продължават да се прилагат за сделките, изпълнени преди 1 януари 2024 г.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Официален вестник на Европейския съюз

Член 1, параграфи 2, 4, 5 и 7 обаче се прилага от 1 януари 2024 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.

1

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) No 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност, засягащи местата на търговия и инвестиционните посредници, във връзка с облигациите, структурираните финансови продукти, квотите за емисии и дериватите (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 229).

2

(3)  Регламент (ЕС) No 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) No 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

3

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) No 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност към местата на търговия и инвестиционните посредници по отношение на акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и другите подобни финансови инструменти, както и за задълженията за изпълнение на сделките при някои търгувани на място на търговия акции или от страна на систематичен участник (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 387).

4

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията от 28 юли 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) No 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за докладването на сделки пред компетентните органи (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 449).

5

(6)  Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение No 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

6

(*1)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията от 28 юли 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) No 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за докладването на сделки пред компетентните органи (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 449).“;

*1

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Описание на вида на системата и на свързаната информация, която по силата на член 2 подлежи на публично оповестяване

| Вид на системата | Описание на системата | Информация, която подлежи на публично оповестяване |
| --- | --- | --- |
| Система за търгуване с регистър на нарежданията при непрекъснато наддаване | Система, която чрез регистър на нарежданията и автоматизиран алгоритъм за търгуване непрекъснато съчетава нарежданията за продажба и за покупка въз основа на най-добрата налична цена. | За всеки финансов инструмент – обобщеният брой нареждания и техният обем за всяка цена в рамките поне на петте най-добри цени „купува“ и „продава“. |
| Система за търгуване с котировки | Система, при която сделките се сключват според твърди котировки, които се предоставят непрекъснато на участниците; това изисква от всеки маркет мейкър да поддържа котировки в такъв размер, който балансира интереса на членовете и участниците да търгуват в търговски размери и риска, на който той се излага. | За всеки финансов инструмент – най-добрите цени „купува“ и „продава“ за всеки маркет мейкър на дадения инструмент, както и обемите при тези цени.
  Публично оповестените котировки са тези, които представляват обвързващи ангажименти за покупко-продажба на финансовите инструменти и показват цената и обема на финансовите инструменти, които регистрираните маркет мейкъри са готови да търгуват. При извънредни пазарни условия обаче за ограничен срок може да се разрешат индикативни или едностранни цени. |
| Система за търгуване чрез периодично наддаване | Система, която съчетава нарежданията при периодично наддаване и автоматизиран алгоритъм за търгуване. | За всеки финансов инструмент – най-подходящата за алгоритъма за търгуване на системата за търгуване с наддаване цена и обемът, който участниците в системата биха търгували на тази цена. |
| Система за търгуване с котировки в отговор на запитване | Система за търгуване, при която котировка се предоставя в отговор на запитване за нея от член или участник. Котировката е изпълнима само от подалия запитването член или пазарен участник. Подалият запитването член или участник може да сключи сделка, като приеме предоставената в отговор на запитването му котировка. | Котировките и свързаните с тях обеми от член или участник, които, ако бъдат приети, ще доведат до сделка в съответствие с правилата на системата. Всички предоставени котировки в отговор на запитване за тях могат да се публикуват едновременно, но не по-късно от момента, в който станат изпълними. |
| Система с устно договаряне | Система за търгуване, при която сделките между членовете се договарят устно. | Цените „купува“ и „продава“ и свързаните с тях обеми от член или участник, които, ако бъдат приети, ще доведат до сделка в съответствие с правилата на системата. |
| Хибридна система за търгуване | Система за търгуване, състояща се от два или повече вида от описаните в редове 1—5 на настоящата таблица. | Изискванията при хибридните системи за търгуване, които едновременно съчетават различни системи за търгуване, са изискванията във връзка с прозрачността преди и след сключването на сделка спрямо всяка от системите за търгуване, съставляващи хибридната система.
  Изискванията при хибридните системи за търгуване, които последователно съчетават различни системи за търгуване, са изискванията във връзка с прозрачността преди и след сключването на сделка спрямо системата за търгуване, която функционира в дадения момент. |
| Всяка друга система за търгуване | Всеки друг вид система за търгуване, която не е обхваната от редове 1—6. | Подходяща информация за нарежданията или котировките и за търговския интерес: по-специално, петте най-добри ценови равнища за „купува“ и „продава“ и/или двустранните котировки на всеки маркет мейкър за този инструмент, ако характеристиките на метода за определяне на цените позволяват това.“; |

Вид на системата

Описание на системата

Информация, която подлежи на публично оповестяване

Система за търгуване с регистър на нарежданията при непрекъснато наддаване

Система, която чрез регистър на нарежданията и автоматизиран алгоритъм за търгуване непрекъснато съчетава нарежданията за продажба и за покупка въз основа на най-добрата налична цена.

За всеки финансов инструмент – обобщеният брой нареждания и техният обем за всяка цена в рамките поне на петте най-добри цени „купува“ и „продава“.

Система за търгуване с котировки

Система, при която сделките се сключват според твърди котировки, които се предоставят непрекъснато на участниците; това изисква от всеки маркет мейкър да поддържа котировки в такъв размер, който балансира интереса на членовете и участниците да търгуват в търговски размери и риска, на който той се излага.

За всеки финансов инструмент – най-добрите цени „купува“ и „продава“ за всеки маркет мейкър на дадения инструмент, както и обемите при тези цени.

Публично оповестените котировки са тези, които представляват обвързващи ангажименти за покупко-продажба на финансовите инструменти и показват цената и обема на финансовите инструменти, които регистрираните маркет мейкъри са готови да търгуват. При извънредни пазарни условия обаче за ограничен срок може да се разрешат индикативни или едностранни цени.

Система за търгуване чрез периодично наддаване

Система, която съчетава нарежданията при периодично наддаване и автоматизиран алгоритъм за търгуване.

За всеки финансов инструмент – най-подходящата за алгоритъма за търгуване на системата за търгуване с наддаване цена и обемът, който участниците в системата биха търгували на тази цена.

Система за търгуване с котировки в отговор на запитване

Система за търгуване, при която котировка се предоставя в отговор на запитване за нея от член или участник. Котировката е изпълнима само от подалия запитването член или пазарен участник. Подалият запитването член или участник може да сключи сделка, като приеме предоставената в отговор на запитването му котировка.

Котировките и свързаните с тях обеми от член или участник, които, ако бъдат приети, ще доведат до сделка в съответствие с правилата на системата. Всички предоставени котировки в отговор на запитване за тях могат да се публикуват едновременно, но не по-късно от момента, в който станат изпълними.

Система с устно договаряне

Система за търгуване, при която сделките между членовете се договарят устно.

Цените „купува“ и „продава“ и свързаните с тях обеми от член или участник, които, ако бъдат приети, ще доведат до сделка в съответствие с правилата на системата.

Хибридна система за търгуване

Система за търгуване, състояща се от два или повече вида от описаните в редове 1—5 на настоящата таблица.

Изискванията при хибридните системи за търгуване, които едновременно съчетават различни системи за търгуване, са изискванията във връзка с прозрачността преди и след сключването на сделка спрямо всяка от системите за търгуване, съставляващи хибридната система.

Изискванията при хибридните системи за търгуване, които последователно съчетават различни системи за търгуване, са изискванията във връзка с прозрачността преди и след сключването на сделка спрямо системата за търгуване, която функционира в дадения момент.

Всяка друга система за търгуване

Всеки друг вид система за търгуване, която не е обхваната от редове 1—6.

Подходяща информация за нарежданията или котировките и за търговския интерес: по-специално, петте най-добри ценови равнища за „купува“ и „продава“ и/или двустранните котировки на всеки маркет мейкър за този инструмент, ако характеристиките на метода за определяне на цените позволяват това.“;

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II се изменя, както следва:

| (1) | Таблица 2 се заменя със следното:
  „Таблица 2


  Списък на подробни сведения за целите на прозрачността след сключването на сделка











  # | Идентификатор на полето | Финансови инструменти | Описание на подлежащата на публикуване информация | Вид място на изпълнение или на публикуване | Формат на попълване, както е посочен в таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата и час на сделката | Всички финансови инструменти | Датата и часът на изпълнение на сделката.
  За сделките, изпълнени на място на търговия, степента на подробност се определя от изискванията на член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574 на Комисията (1).
  За сделките, които не са изпълнени на място на търговия, датата и времето са моментът, когато контрагентите са договорили съдържанието на следните полета: количество, цена, валути, както е посочено в полета 31, 34 и 44 на таблица 2 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, идентификационен код на инструмента, класификация на инструмента и код на базовия инструмент, когато е приложимо. За сделките, които не са изпълнени на място на търговия, часът се докладва с точност поне до най-близката секунда.
  Когато сделката се изпълнява по нареждане, предадено на трета страна от действащо от името на клиент изпълняващо дружество, без да са изпълнени условията за предаване, посочени в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, докладваните дата и час са тези на сделката, а не на предаване на нареждането. | Регулиран пазар (РП)
  Многостранна система за търгуване (МСТ), организирана система за търгуване (ОСТ)
  Одобрен механизъм за публикуване (ОМП)
  Доставчик на консолидирани данни (ДКД) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Идентификационен код на инструмента | Всички финансови инструменти | Кодът, използван за идентифициране на финансовия инструмент | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | {ISIN} |
| 3 | Цена | Всички финансови инструменти | Цената на изпълнение на сделката, без, когато е приложимо, комисионите и начислените лихви.
  Форматът, в който се докладва цената на изпълнение, е общоприетият пазарен формат. Докладваната тук стойност трябва да съответства на посочената в поле „Парична единица на сделката“.
  Когато цената не е налична към дадения момент, а предстои да бъде определена („PNDG“), или не е приложима („NOAP“), това поле не се попълва. | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | {DECIMAL-18/13} – ако цената е изразена като парична стойност
  {DECIMAL-11/10} – ако цената е изразена като процент или като доходност
  {DECIMAL-18/17} – ако цената е изразена като базисни пунктове |
| 4 | Неналична цена | Всички финансови инструменти | Когато цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена, стойността е „PNDG“.
  Когато цената не е приложима, се посочва „NOAP“. | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | „PNDG“ – ако цената не е налична
  „NOAP“ – ако цена не е приложима |
| 5 | Парична единица на цената | Всички финансови инструменти | Основната парична единица, в която е изразена цената (при цена, изразена като парична стойност). | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Парична единица на сделката | Всички финансови инструменти | Обозначение, указващо дали цената е изразена като парична стойност, като процент или като доходност.
  Форматът, в който се докладва паричната единица на сделката, е общоприетият пазарен формат.
  За суаповете за кредитно неизпълнение, в това поле се отбелязва „BAPO“.
  За облигациите (без борсово търгуваните стоки и борсово търгуваните облигации), в това поле се отбелязва процентът („PERC“) от условната стойност. Ако цената, изразена в процент, не представлява обичайна пазарна практика, полето се попълва според обичайната пазарна практика със съответно „YIEL“, „BAPO“ или „MONE“.
  Докладваната тук стойност трябва да съответства на посочената в поле „Цена“.
  Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валута.
  Когато цената не е налична към дадения момент, а предстои да бъде определена („PNDG“), или не е приложима („NOAP“), това поле не се попълва. | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | „MONE“ – парична стойност
  „PERC“ – процент „YIEL“ – доходност
  „BAPO“ – базисни пунктове |
| 7 | Количество | Всички финансови инструменти, с изключение на случаите, описани в член 11, параграф 1, букви а) и б) от настоящия регламент. | При финансовите инструменти, търгувани на единици – броят на тези единици, съставляващи финансовия инструмент. В противен случай полето не се попълва. | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | {DECIMAL-18/17} |
| 8 | Количество в мерна единица | Договорите, определени в единици в стокови деривати, деривати В10, деривати върху квоти за емисии и квоти за емисии, с изключение на случаите, посочени в член 11, параграф 1, букви а) и б) от настоящия регламент. | Количественият еквивалент на търгувана стока или квота за емисии, изразен в мерна единица | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | {DECIMAL-18/17} |
| 9 | Изражение на количеството в мерна единица | Договорите, определени в единици в стокови деривати, деривати деривати В10, деривати върху квоти за емисии и квоти за емисии, с изключение на случаите, посочени в член 11, параграф 1, букви а) и б) от настоящия регламент. | Посочва се мерната единица, в която е изразено количеството в мерна единица. | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | „TOCD“ – тонове еквивалент на въглероден диоксид (при договорите, свързани с квоти за емисии)
  „TONE“ – метрични тонове
  „MWHO“ – мегават часове
  „MBTU“ – метричен милион британски топлинни единици
  „THMS“ – терми
  „DAYS“ – дни
  или
  {ALPHANUM-4} – друго |
| 10 | Условна стойност | Всички финансови инструменти, с изключение на случаите, описани в член 11, параграф 1, букви а) и б) от настоящия регламент. | Полето се попълва за:






  (i) | облигациите (без борсово търгуваните стоки и борсово търгуваните облигации) – с номиналната стойност, която е изплатената на инвеститора сума при обратно изкупуване; |

(1)

Таблица 2 се заменя със следното:

„Таблица 2

Списък на подробни сведения за целите на прозрачността след сключването на сделка

#

Идентификатор на полето

Финансови инструменти

Описание на подлежащата на публикуване информация

Вид място на изпълнение или на публикуване

Формат на попълване, както е посочен в таблица 1

1

Дата и час на сделката

Всички финансови инструменти

Датата и часът на изпълнение на сделката.

За сделките, изпълнени на място на търговия, степента на подробност се определя от изискванията на член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574 на Комисията (1).

За сделките, които не са изпълнени на място на търговия, датата и времето са моментът, когато контрагентите са договорили съдържанието на следните полета: количество, цена, валути, както е посочено в полета 31, 34 и 44 на таблица 2 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, идентификационен код на инструмента, класификация на инструмента и код на базовия инструмент, когато е приложимо. За сделките, които не са изпълнени на място на търговия, часът се докладва с точност поне до най-близката секунда.

Когато сделката се изпълнява по нареждане, предадено на трета страна от действащо от името на клиент изпълняващо дружество, без да са изпълнени условията за предаване, посочени в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, докладваните дата и час са тези на сделката, а не на предаване на нареждането.

Регулиран пазар (РП)

Многостранна система за търгуване (МСТ), организирана система за търгуване (ОСТ)

Одобрен механизъм за публикуване (ОМП)

Доставчик на консолидирани данни (ДКД)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Идентификационен код на инструмента

Всички финансови инструменти

Кодът, използван за идентифициране на финансовия инструмент

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{ISIN}

3

Цена

Всички финансови инструменти

Цената на изпълнение на сделката, без, когато е приложимо, комисионите и начислените лихви.

Форматът, в който се докладва цената на изпълнение, е общоприетият пазарен формат. Докладваната тук стойност трябва да съответства на посочената в поле „Парична единица на сделката“.

Когато цената не е налична към дадения момент, а предстои да бъде определена („PNDG“), или не е приложима („NOAP“), това поле не се попълва.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{DECIMAL-18/13} – ако цената е изразена като парична стойност

{DECIMAL-11/10} – ако цената е изразена като процент или като доходност

{DECIMAL-18/17} – ако цената е изразена като базисни пунктове

4

Неналична цена

Всички финансови инструменти

Когато цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена, стойността е „PNDG“.

Когато цената не е приложима, се посочва „NOAP“.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

„PNDG“ – ако цената не е налична

„NOAP“ – ако цена не е приложима

5

Парична единица на цената

Всички финансови инструменти

Основната парична единица, в която е изразена цената (при цена, изразена като парична стойност).

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{CURRENCYCODE_3}

6

Парична единица на сделката

Всички финансови инструменти

Обозначение, указващо дали цената е изразена като парична стойност, като процент или като доходност.

Форматът, в който се докладва паричната единица на сделката, е общоприетият пазарен формат.

За суаповете за кредитно неизпълнение, в това поле се отбелязва „BAPO“.

За облигациите (без борсово търгуваните стоки и борсово търгуваните облигации), в това поле се отбелязва процентът („PERC“) от условната стойност. Ако цената, изразена в процент, не представлява обичайна пазарна практика, полето се попълва според обичайната пазарна практика със съответно „YIEL“, „BAPO“ или „MONE“.

Докладваната тук стойност трябва да съответства на посочената в поле „Цена“.

Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валута.

Когато цената не е налична към дадения момент, а предстои да бъде определена („PNDG“), или не е приложима („NOAP“), това поле не се попълва.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

„MONE“ – парична стойност

„PERC“ – процент „YIEL“ – доходност

„BAPO“ – базисни пунктове

7

Количество

Всички финансови инструменти, с изключение на случаите, описани в член 11, параграф 1, букви а) и б) от настоящия регламент.

При финансовите инструменти, търгувани на единици – броят на тези единици, съставляващи финансовия инструмент. В противен случай полето не се попълва.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{DECIMAL-18/17}

8

Количество в мерна единица

Договорите, определени в единици в стокови деривати, деривати В10, деривати върху квоти за емисии и квоти за емисии, с изключение на случаите, посочени в член 11, параграф 1, букви а) и б) от настоящия регламент.

Количественият еквивалент на търгувана стока или квота за емисии, изразен в мерна единица

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{DECIMAL-18/17}

9

Изражение на количеството в мерна единица

Договорите, определени в единици в стокови деривати, деривати деривати В10, деривати върху квоти за емисии и квоти за емисии, с изключение на случаите, посочени в член 11, параграф 1, букви а) и б) от настоящия регламент.

Посочва се мерната единица, в която е изразено количеството в мерна единица.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

„TOCD“ – тонове еквивалент на въглероден диоксид (при договорите, свързани с квоти за емисии)

„TONE“ – метрични тонове

„MWHO“ – мегават часове

„MBTU“ – метричен милион британски топлинни единици

„THMS“ – терми

„DAYS“ – дни

или

{ALPHANUM-4} – друго

10

Условна стойност

Всички финансови инструменти, с изключение на случаите, описани в член 11, параграф 1, букви а) и б) от настоящия регламент.

Полето се попълва за:

(i)

облигациите (без борсово търгуваните стоки и борсово търгуваните облигации) – с номиналната стойност, която е изплатената на инвеститора сума при обратно изкупуване;

| ii) | за борсово търгуваните стоки, борсово търгуваните облигации и секюритизираните деривати – с броя обменени между продавачите и купувачите инструменти, умножен по цената на инструмента, обменен в дадената трансакция. С други думи – полето с цената, умножено по полето с количеството; |
| --- | --- |

ii)

за борсово търгуваните стоки, борсово търгуваните облигации и секюритизираните деривати – с броя обменени между продавачите и купувачите инструменти, умножен по цената на инструмента, обменен в дадената трансакция. С други думи – полето с цената, умножено по полето с количеството;

| iii) | структурираните финансови продукти (СФП) – с номиналната стойност на единиците, умножена по броя инструменти в момента на трансакцията; |
| --- | --- |

iii)

структурираните финансови продукти (СФП) – с номиналната стойност на единиците, умножена по броя инструменти в момента на трансакцията;

| iv) | суаповете за кредитно неизпълнение – с условната стойност, на която защитата е закупена или продадена; |
| --- | --- |

iv)

суаповете за кредитно неизпълнение – с условната стойност, на която защитата е закупена или продадена;

| v) | опциите, суапциите, суаповете, които не попадат в iv), фючърсите и форуърдите – с условната стойност на договора; |
| --- | --- |

v)

опциите, суапциите, суаповете, които не попадат в iv), фючърсите и форуърдите – с условната стойност на договора;

| vi) | квотите за емисии – с количеството, в момента на трансакцията, на съответната посочена в договора цена. С други думи – полето с цената, умножено по полето с количеството в мерна единица; |
| --- | --- |

vi)

квотите за емисии – с количеството, в момента на трансакцията, на съответната посочена в договора цена. С други думи – полето с цената, умножено по полето с количеството в мерна единица;

| vii) | залаганията на спредове – с паричната стойност, в момента на трансакцията, на мизата за пункт движение на базисния финансов инструмент; |
| --- | --- |

vii)

залаганията на спредове – с паричната стойност, в момента на трансакцията, на мизата за пункт движение на базисния финансов инструмент;

| viii) | договорите за разлика – с броя обменени между продавачите и купувачите инструменти, умножен по цената на инструмента, обменен в дадената трансакция. С други думи – полето с цената, умножено по полето с количеството. |
| --- | --- |

viii)

договорите за разлика – с броя обменени между продавачите и купувачите инструменти, умножен по цената на инструмента, обменен в дадената трансакция. С други думи – полето с цената, умножено по полето с количеството.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{DECIMAL-18/5}

11

Условна парична единица

Всички финансови инструменти, с изключение на случаите, описани в член 11, параграф 1, букви а) и б) от настоящия регламент.

Основната валута, в която е изразена условната стойност.

При валутните деривати, суаповете в различни валути и суапциите, където базисният суап е договор за разлика върху една или няколко валути или за залагане на спредове, това е условната парична единица на рамо 1.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{CURRENCYCODE_3}

12

Вид

Само за квоти за емисии и деривати върху квоти за емисии

Настоящото поле се отнася само за квоти за емисии и деривати върху квоти за емисии.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

„EUAE“ – EUA (квота за емисии на ЕС)

„CERE“ – CER (сертифицирана единица редуцирани емисии)

„ERUE“ – ERU (единица редуцирани емисии)

„EUAA“ – EUAA (квота за емисии на авиационния сектор на ЕС)

„OTHR“ – друго

13

Място на изпълнение

Всички финансови инструменти

Идентифициране на мястото на изпълнение на сделката.

Използва се кодът на пазарния сегмент („segment MIC“) по ISO 10383 за сделките, извършени на място на търговия. Ако няма такъв сегментен код се използва оперативният ИКП („operating MIC“).

За изпълнените от систематичен участник сделки с допуснати до търгуване или търгувани на място на търговия финансови инструменти се посочва „SINT“.

За сделките с допуснати до търгуване или търгувани на място на търговия финансови инструменти, които нито са изпълнени на място на търговия в ЕС, нито са изпълнени от систематичен участник, се посочва „XOFF“. Ако сделката се изпълнява на организирана платформа за търгуване извън ЕС, в допълнение към „XOFF се попълва и полето „Място на изпълнение на сделката в трета държава“.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{MIC} – места на търговия в ЕС или

„SINT“ — Систематичен участник

„XOFF“ – в противен случай

14

Място на изпълнение на сделката в трета държава

Всички финансови инструменти

Идентификационният код на намиращото се в трета държава място на търговия, където е изпълнена сделката.

Използва се кодът на съответния пазарен сегмент по ISO 10383. Ако няма такъв сегментен код се използва оперативният ИКП.

Полето не се попълва, ако сделката не се изпълнява на намиращо се в трета държава място на търговия.

ОМП, ДКД

{MIC}

15

Дата и час на публикуване

Всички финансови инструменти

Датата и часът на публикуване на сделката от място на търговия или ОМП.

За сделките, изпълнени на място на търговия, степента на подробност се определя от изискванията на член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574.

За сделките, които не са изпълнени на място на търговия, часът се докладва с точност поне до най-близката секунда.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Място на публикуване

Всички финансови инструменти

Идентификационният кодът на мястото на търговия и ОМП, които публикуват сделката.

ДКД

Място на търговия: {MIC}

ОМП: {MIC}, когато има. В противен случай, съответният 4-знаков код от списъка на доставчиците на услуги за докладване на данни, публикуван на уебсайта на ЕОЦКП.

17

Идентификационен код на сделка

Всички финансови инструменти

Буквено-цифровият код, определен от местата на търговия (по силата на член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/580 (2) на Комисията) и ОМП; той се използва при всяко следващо позоваване на дадената сделка.

Идентификационният код на сделката е собствен, последователно използван и постоянен за всеки пазарен сегмент по ISO 10383 и за всеки ден за търгуване. Ако мястото на търговия не използва кодове на пазарен сегмент, определеният идентификационен код на сделката е собствен, последователно използван и постоянен за всеки оперативен ИКП и за всеки ден на търгуване.

Ако ОМП не използва ИКП, този ОМП се идентифицира за всеки ден на търгуване със собствен, последователно използван и постоянен 4-знаков код.

Елементите на идентификационния код на дадена сделка не трябва да разкриват самоличността на контрагентите по сделката, на която той е отреден.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Сделки, подлежащи на клиринг

За деривати

Код, позволяващ да се установи дали за сделката ще се извърши клиринг.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

„TRUE“ – сделка, която подлежи на клиринг

„FALSE“ – сделка, която не подлежи на клиринг

| (2) | Таблица 3 се заменя със следното:
  „Таблица 3


  Списък на обозначенията за целите на прозрачността след сключването на сделка









  Обозначение | Наименование | Вид място на изпълнение или на публикуване | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „BENC“ | Обозначение за сделка, основана на базов критерий | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | Сделките, изпълнени на база цена, изчислена за няколко времеви момента според базов критерий – напр. среднопретеглена спрямо обема или спрямо времето. |
| „ACTX“ | Обозначение за сделка с посредничество тип „agency cross“ | ОМП, ДКД | Сделките, при които инвестиционният посредник е обединил нареждания на клиенти и извършва покупко-продажбата като една сделка с едни и същи обем и цена. |
| „NPFT“ | Обозначение за неценообразуваща сделка | РП, МСТ, ОСТ, ДКД | Неценообразуващите сделки, както са посочени в член 2, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590. |
| „LRGS“ | Обозначение за целите на прозрачността след сключването на сделка с голям размер (СГР) | РП, МСТ, ОСТ
  ОМП
  ДКД | Сделките, изпълнени съгласно разпоредбите за отложено публикуване на сделки с голям размер и изискванията за прозрачност след сключването на сделка. |
| „ILQD“ | Обозначение за сделка с неликвидни инструменти | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | Сделките, изпълнени съгласно разпоредбите за отложено публикуване на инструменти, за които няма ликвиден пазар. |
| „SIZE“ | Обозначение за сделка със специфичен за дадения инструмент размер (ССИР) и с отложено публикуване на изпълнението съгласно изискванията за прозрачност след сключването на сделка | РП, МСТ, ОСТ
  ОМП, ДКД | Сделките, изпълнени съгласно разпоредбите за отложено публикуване на сделките, които са със специфични за дадения инструмент размер, съгласно изискванията за прозрачност след сключването на сделка. |
| „TPAC“ | Обозначение за пакетна сделка | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | Пакетните сделки, които не представляват замяна за материален актив съгласно определението в член 1. |
| „XFPH“ | Обозначение за замяна за материален актив | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | Замяната за материален актив съгласно определението в член 1. |
| „CANC“ | Обозначение за отмяна | РП, МСТ, ОМП, ДКД | При отмяна на публикувана по-рано сделка. |
| „AMND“ | Обозначение за изменение | РП, МСТ, ОМП, ДКД | При изменение на публикувана по-рано сделка. |
| „PORT“ | Обозначение за портфейлна сделка | РП, МСТ, ОМП, ДКД | Сделка с пет или повече различни финансови инструмента, като трансакциите се извършват по едно и също време от един и същ клиент и срещу една партидна цена, без такава сделка да представлява „пакетна сделка“ по смисъла на член 1, параграф 1. |

(2)

Таблица 3 се заменя със следното:

„Таблица 3

Списък на обозначенията за целите на прозрачността след сключването на сделка

Обозначение

Наименование

Вид място на изпълнение или на публикуване

Описание

„BENC“

Обозначение за сделка, основана на базов критерий

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

Сделките, изпълнени на база цена, изчислена за няколко времеви момента според базов критерий – напр. среднопретеглена спрямо обема или спрямо времето.

„ACTX“

Обозначение за сделка с посредничество тип „agency cross“

ОМП, ДКД

Сделките, при които инвестиционният посредник е обединил нареждания на клиенти и извършва покупко-продажбата като една сделка с едни и същи обем и цена.

„NPFT“

Обозначение за неценообразуваща сделка

РП, МСТ, ОСТ, ДКД

Неценообразуващите сделки, както са посочени в член 2, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590.

„LRGS“

Обозначение за целите на прозрачността след сключването на сделка с голям размер (СГР)

РП, МСТ, ОСТ

ОМП

ДКД

Сделките, изпълнени съгласно разпоредбите за отложено публикуване на сделки с голям размер и изискванията за прозрачност след сключването на сделка.

„ILQD“

Обозначение за сделка с неликвидни инструменти

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

Сделките, изпълнени съгласно разпоредбите за отложено публикуване на инструменти, за които няма ликвиден пазар.

„SIZE“

Обозначение за сделка със специфичен за дадения инструмент размер (ССИР) и с отложено публикуване на изпълнението съгласно изискванията за прозрачност след сключването на сделка

РП, МСТ, ОСТ

ОМП, ДКД

Сделките, изпълнени съгласно разпоредбите за отложено публикуване на сделките, които са със специфични за дадения инструмент размер, съгласно изискванията за прозрачност след сключването на сделка.

„TPAC“

Обозначение за пакетна сделка

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

Пакетните сделки, които не представляват замяна за материален актив съгласно определението в член 1.

„XFPH“

Обозначение за замяна за материален актив

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

Замяната за материален актив съгласно определението в член 1.

„CANC“

Обозначение за отмяна

РП, МСТ, ОМП, ДКД

При отмяна на публикувана по-рано сделка.

„AMND“

Обозначение за изменение

РП, МСТ, ОМП, ДКД

При изменение на публикувана по-рано сделка.

„PORT“

Обозначение за портфейлна сделка

РП, МСТ, ОМП, ДКД

Сделка с пет или повече различни финансови инструмента, като трансакциите се извършват по едно и също време от един и същ клиент и срещу една партидна цена, без такава сделка да представлява „пакетна сделка“ по смисъла на член 1, параграф 1.

| ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗА ОТЛОЖЕНО ПУБЛИКУВАНЕ |
| --- |
| Член 11, параграф 1, буква a, подточка i) | „LMTF“ | Обозначение за ограничени сведения | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | В първия доклад се публикуват, по силата на член 11, параграф 1, буква а), подточка i), ограничени сведения. |
| „FULF“ | Обозначение за пълни сведения | Сделка, за която по-рано са били публикувани, по силата на член 11, параграф 1, буква а), подточка i), ограничени сведения. |
| Член 11, параграф 1, буква a), подточка ii) | „DATF“ | Обозначение за обобщени сведения за сделките на дневна база | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | Публикуване, по силата на член 11, параграф 1, буква а), подточка ii), на обобщени сведения за сделките на дневна база. |
| „FULA“ | Обозначение за пълни сведения | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | Сделка, за която по-рано са били публикувани, по силата на член 11, параграф 1, буква а), подточка ii), обобщени сведения. |
| Член 11, параграф 1, буква б) | „VOLO“ | Обозначение за пропускане на сведения за обема | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | Сделка, за която по силата на член 11, параграф 1, буква б) са публикувани ограничени сведения. |
| „FULV“ | Обозначение за пълни сведения | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | Сделка, за която по-рано по силата на член 11, параграф 1, буква б) са били публикувани ограничени сведения |
| Член 11, параграф 1, буква в) | „FWAF“ | Обозначение за обобщени сведения за четириседмичен период | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | Публикуване, по силата на член 11, параграф 1, буква в), на обобщени сведения за сделката. |
| „FULJ“ | Обозначение за пълни сведения | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | Сделка, за която по-рано е била използвана предвидената в член 11, параграф 1, буква в) възможността за публикуване на обобщени сведения. |
| |
| Член 11, параграф 1, буква г) | „IDAF“ | Обозначение за обобщени сведения за неограничен срок | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | Сделка, за която по силата на член 11, параграф 1, буква г) могат да се публикуват за неограничен срок обобщени за няколко сделки сведения. |
| Последователно използване на член 11, параграф 1, буква б) и член 11, параграф 2, буква в) за държавни дългови инструменти | „VOLW“ | Обозначение за пропускане на сведения за обема | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | Сделка, за която по силата на член 11, параграф 1, буква б) са били публикувани ограничени сведения и за която впоследствие по член 11, параграф 2, буква в) ще бъде разрешено за неограничен срок да се публикуват обобщени за няколко сделки сведения. |
| „COAF“ | Обозначение за последващо публикуване на обобщени сведения (след пропускане на сведения за обема при държавни дългови инструменти) | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | Сделка, за която по-рано по силата на член 11, параграф 1, буква б) са били публикувани ограничени сведения и за която по силата на член 11, параграф 2, буква в) е било разрешено за неограничен срок да се публикуват обобщени за няколко сделки сведения.“ |

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗА ОТЛОЖЕНО ПУБЛИКУВАНЕ

Член 11, параграф 1, буква a, подточка i)

„LMTF“

Обозначение за ограничени сведения

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

В първия доклад се публикуват, по силата на член 11, параграф 1, буква а), подточка i), ограничени сведения.

„FULF“

Обозначение за пълни сведения

Сделка, за която по-рано са били публикувани, по силата на член 11, параграф 1, буква а), подточка i), ограничени сведения.

Член 11, параграф 1, буква a), подточка ii)

„DATF“

Обозначение за обобщени сведения за сделките на дневна база

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

Публикуване, по силата на член 11, параграф 1, буква а), подточка ii), на обобщени сведения за сделките на дневна база.

„FULA“

Обозначение за пълни сведения

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

Сделка, за която по-рано са били публикувани, по силата на член 11, параграф 1, буква а), подточка ii), обобщени сведения.

Член 11, параграф 1, буква б)

„VOLO“

Обозначение за пропускане на сведения за обема

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

Сделка, за която по силата на член 11, параграф 1, буква б) са публикувани ограничени сведения.

„FULV“

Обозначение за пълни сведения

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

Сделка, за която по-рано по силата на член 11, параграф 1, буква б) са били публикувани ограничени сведения

Член 11, параграф 1, буква в)

„FWAF“

Обозначение за обобщени сведения за четириседмичен период

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

Публикуване, по силата на член 11, параграф 1, буква в), на обобщени сведения за сделката.

„FULJ“

Обозначение за пълни сведения

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

Сделка, за която по-рано е била използвана предвидената в член 11, параграф 1, буква в) възможността за публикуване на обобщени сведения.

Член 11, параграф 1, буква г)

„IDAF“

Обозначение за обобщени сведения за неограничен срок

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

Сделка, за която по силата на член 11, параграф 1, буква г) могат да се публикуват за неограничен срок обобщени за няколко сделки сведения.

Последователно използване на член 11, параграф 1, буква б) и член 11, параграф 2, буква в) за държавни дългови инструменти

„VOLW“

Обозначение за пропускане на сведения за обема

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

Сделка, за която по силата на член 11, параграф 1, буква б) са били публикувани ограничени сведения и за която впоследствие по член 11, параграф 2, буква в) ще бъде разрешено за неограничен срок да се публикуват обобщени за няколко сделки сведения.

„COAF“

Обозначение за последващо публикуване на обобщени сведения (след пропускане на сведения за обема при държавни дългови инструменти)

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

Сделка, за която по-рано по силата на член 11, параграф 1, буква б) са били публикувани ограничени сведения и за която по силата на член 11, параграф 2, буква в) е било разрешено за неограничен срок да се публикуват обобщени за няколко сделки сведения.“

| (3) | Таблица 4 се заменя със следното:
  „Таблица 4


  Мярка за обем







  Вид инструмент | Обем |
| --- | --- | --- |
| Всички облигации без борсово търгуваните стоки, борсово търгуваните облигации и структурираните финансови продукти | „Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент. |
| Борсово търгувани стоки и борсово търгувани облигации | „Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент. |
| Секюритизирани деривати | „Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент. |
| Деривати върху лихвени проценти | „Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент. |
| Деривати върху валути | „Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент. |
| Деривати върху капиталови инструменти | „Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент. |
| Деривати върху стоки | „Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент. |
| Кредитни деривати | „Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент. |
| Договори за разлика | „Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент. |
| Деривати В10 | „Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент. |
| Деривати върху квоти за емисии | „Количеството в мерна единица“ на търгувания договор според поле 8 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент. |
| Квоти за емисии | „Количеството в мерна единица“ на търгувания договор според поле 8 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент.“. |

(3)

Таблица 4 се заменя със следното:

„Таблица 4

Мярка за обем

Вид инструмент

Обем

Всички облигации без борсово търгуваните стоки, борсово търгуваните облигации и структурираните финансови продукти

„Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент.

Борсово търгувани стоки и борсово търгувани облигации

„Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент.

Секюритизирани деривати

„Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент.

Деривати върху лихвени проценти

„Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент.

Деривати върху валути

„Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент.

Деривати върху капиталови инструменти

„Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент.

Деривати върху стоки

„Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент.

Кредитни деривати

„Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент.

Договори за разлика

„Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент.

Деривати В10

„Условната стойност“ на търгувания договор според поле 10 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент.

Деривати върху квоти за емисии

„Количеството в мерна единица“ на търгувания договор според поле 8 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент.

Квоти за емисии

„Количеството в мерна единица“ на търгувания договор според поле 8 от таблица 2 в приложение II към настоящия регламент.“.

---

(1)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/574 на Комисията от 7 юни 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка със степента на точност на бизнес часовниците (OB L 87, 31.3.2017 г., стр. 148).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/580 на Комисията от 24 юни 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) No 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за съхраняването на съответната информация, свързана с нарежданията относно финансови инструменти (OB L 87, 31.3.2017 г., стр. 193).

Делегиран регламент (ЕС) No 148/2013 за допълнение на Регламент (ЕС) No 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции във връзка с регулаторните технически стандарти относно минималните данни, отчитани пред регистри на трансакции.“;

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение III се изменя, както следва:

| (1) | В част 1 точка 13 се заменя със следното:






  „13. | „Суапция“ или „опция върху суап“ е договор, който дава на собственика правото, но не и задължението да сключи договор за суап на или до определена бъдеща дата (дата на упражняване).“; |
| --- | --- | --- |

(1)

В част 1 точка 13 се заменя със следното:

„13.

„Суапция“ или „опция върху суап“ е договор, който дава на собственика правото, но не и задължението да сключи договор за суап на или до определена бъдеща дата (дата на упражняване).“;

| (2) | Таблица 2.2 се заменя със следното:
  „Таблица 2.2


  Облигации (всички видове облигации без борсово търгуваните стоки и борсово търгуваните облигации) — класове, за които няма ликвиден пазар












  Клас активи — Облигации (всички видове облигации без борсово търгуваните стоки и борсово търгуваните облигации) |
| --- | --- |
| Ако облигация се характеризира със специфична комбинация на вида на облигацията и размера на емисията, както е посочено във всеки ред от таблицата, се приема, че за нея няма ликвиден пазар по смисъла на член 13, параграф 18. |
| Вид на облигацията | | Размер на емисията – RTS23#14 |
| Държавни облигации
  RTS2#3 = „BOND“ и RTS2#9 = „EUSB“ | означава облигация, която не е нито конвертируема, нито покрита и която не е емитирана от емитент на държавни дългови инструменти:






  1. | Съюзът; |

(2)

Таблица 2.2 се заменя със следното:

„Таблица 2.2

Облигации (всички видове облигации без борсово търгуваните стоки и борсово търгуваните облигации) — класове, за които няма ликвиден пазар

Клас активи — Облигации (всички видове облигации без борсово търгуваните стоки и борсово търгуваните облигации)

Ако облигация се характеризира със специфична комбинация на вида на облигацията и размера на емисията, както е посочено във всеки ред от таблицата, се приема, че за нея няма ликвиден пазар по смисъла на член 13, параграф 18.

Вид на облигацията

Размер на емисията – RTS23#14

Държавни облигации

RTS2#3 = „BOND“ и RTS2#9 = „EUSB“

означава облигация, която не е нито конвертируема, нито покрита и която не е емитирана от емитент на държавни дългови инструменти:

1.

Съюзът;

| 2. | държава членка, включително министерство, агенция или дружество със специално предназначение на държава членка; |
| --- | --- |

2.

държава членка, включително министерство, агенция или дружество със специално предназначение на държава членка;

| 3. | друг държавен субект, който не е посочен в букви а) и б). |
| --- | --- |

3.

друг държавен субект, който не е посочен в букви а) и б).

по-малък от (в евро)

1 000 000 000

Други публични облигации

RTS2#3 = „BOND“ и RTS2#9 = „OEPB“

означава облигация, която не е нито конвертируема, нито покрита и която не е емитирана от някой от следните публични емитенти:

| 4. | при федерална държава членка – член на федерацията; |
| --- | --- |

4.

при федерална държава членка – член на федерацията;

| 5. | дружество със специално предназначение за няколко държави членки; |
| --- | --- |

5.

дружество със специално предназначение за няколко държави членки;

| 6. | международна финансова институция, учредена от две или повече държави членки с цел набиране на финансиране и предоставяне на финансова помощ на членовете, които изпитват или са застрашени от сериозни финансови проблеми; |
| --- | --- |

6.

международна финансова институция, учредена от две или повече държави членки с цел набиране на финансиране и предоставяне на финансова помощ на членовете, които изпитват или са застрашени от сериозни финансови проблеми;

| 7. | Европейската инвестиционна банка; |
| --- | --- |

7.

Европейската инвестиционна банка;

| 8. | публичен субект, който не е емитент на държавни облигации, както е посочено в предишния ред. |
| --- | --- |

8.

публичен субект, който не е емитент на държавни облигации, както е посочено в предишния ред.

по-малък от (в евро)

500 000 000

Конвертируема облигация

RTS2#3 = „BOND“ и RTS2#9 = „CVTB“

е инструмент, състоящ се от облигация или секюритизиран дългов инструмент с внедрен дериват, като например опция за закупуване на базисния капиталов инструмент

по-малък от (в евро)

500 000 000

Покрита облигация

RTS2#3 = „BOND“ и RTS2#9 = „CVDB“

е облигацията, посочена в член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО;

в рамките на етапи S1 и S2

в рамките на етапи S3 и S4

по-малък от (в евро)

1 000 000 000

по-малък от (в евро)

500 000 000

Корпоративни облигации

RTS2#3 = „BOND“ и RTS2#9 = „CRPB“

е облигация, която не е нито конвертируема, нито покрита и която е емитирана от създадено по Регламент (ЕО) No 2157/2001 (1) европейско дружество (Societas Europaea), от дружество, изброено в приложение I или II към Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2), или от техен еквивалент в трета държава

в рамките на етапи S1 и S2

в рамките на етапи S3 и S4

по-малък от (в евро)

1 000 000 000

по-малък от (в евро)

500 000 000

Вид на облигацията

За целите на определянето на финансовите инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар в съответствие с член 13, параграф 18, се прилага следната методика

Друга облигация

RTS2#3 = „BOND“ и RTS2#9 = „OTHR“

За облигация, която не спада към никой от гореизброените видове облигации, се счита, че няма ликвиден пазар

| (3) | Таблица 2.4 се заменя със следното:
  „Таблица 2.4


  Облигации (борсово търгувани стоки и борсово търгувани облигации) – класове, за които няма ликвиден пазар









  Вид на облигацията | За отделен финансов инструмент се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност |
| --- | --- | --- |
| Среднодневен оборот (СДО)

  [количествен критерий за ликвидност 1] | Среднодневен брой сделки

  [количествен критерий за ликвидност 2] |
| Борсово търгувани стоки - RTS2#3 = „ETCS“
  дългов инструмент, емитиран срещу пряка инвестиция на емитента в договори за стоки или за деривати върху стоки. Цената на борсово търгуваната стока е пряко или непряко свързана с показателите при базисния актив. Борсово търгуваните стоки пасивно отразяват показателите при стоката или стоковия индекс, за който се отнасят. | 500 000 евро | 10 |
| Борсово търгувани облигации - RTS2#3 = „ETNS“
  дългов инструмент, емитиран срещу пряка инвестиция на емитент в базисен актив или базисни договори за деривати. Цената на борсово търгуваните облигации е пряко или непряко свързана с показателите при базисния актив. Борсово търгуваните стоки пасивно отразяват показателите при базисния актив, за който се отнасят. | 500 000 евро | 10“ |

(3)

Таблица 2.4 се заменя със следното:

„Таблица 2.4

Облигации (борсово търгувани стоки и борсово търгувани облигации) – класове, за които няма ликвиден пазар

Вид на облигацията

За отделен финансов инструмент се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност

Среднодневен оборот (СДО)

[количествен критерий за ликвидност 1]

Среднодневен брой сделки

[количествен критерий за ликвидност 2]

Борсово търгувани стоки - RTS2#3 = „ETCS“

дългов инструмент, емитиран срещу пряка инвестиция на емитента в договори за стоки или за деривати върху стоки. Цената на борсово търгуваната стока е пряко или непряко свързана с показателите при базисния актив. Борсово търгуваните стоки пасивно отразяват показателите при стоката или стоковия индекс, за който се отнасят.

500 000 евро

10

Борсово търгувани облигации - RTS2#3 = „ETNS“

дългов инструмент, емитиран срещу пряка инвестиция на емитент в базисен актив или базисни договори за деривати. Цената на борсово търгуваните облигации е пряко или непряко свързана с показателите при базисния актив. Борсово търгуваните стоки пасивно отразяват показателите при базисния актив, за който се отнасят.

500 000 евро

10“

| (4) | Таблица 3.1 се заменя със следното:
  „Таблица 3.1


  СФП – класове, за които няма ликвиден пазар









  Клас активи – структурирани финансови продукти (СФП) |
| --- | --- |
| Тест 1 – оценка на класа активи СФП |
| Оценка на класа активи СФП с цел да се определят финансовите инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б) – RTS2#3 = „SFPS“ |
| Сделки, които се взимат предвид за изчисляването на количествените критерии за ликвидност при оценяването на класа активи СФП | Класът активи СФП се оценява, като се прилагат следните прагове на количествените критерии за ликвидност |
| Среднодневна условна стойност (СДУС)

  [количествен критерий за ликвидност 1] | Среднодневен брой сделки

  [количествен критерий за ликвидност 2] |
| Сделки, извършени с всички СФП | 300 000 000 евро | 500 |
| Тест 2 – СФП, за които няма ликвиден пазар |
| Ако и двата количествени критерия за ликвидност са над количествените прагове за ликвидност, определени за оценката на класа активи СФП, се счита, че тест 1 е преминал успешно и се преминава към тест 2. За финансов инструмент се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност |
| Среднодневна условна стойност (СДУС)

  [количествен критерий за ликвидност 1] | Среднодневен брой сделки

  [количествен критерий за ликвидност 2] | Процент на дните на търгуване в разглеждания период

  [количествен критерий за ликвидност 3] |
| 100 000 евро | 2 | 80 %“; |

(4)

Таблица 3.1 се заменя със следното:

„Таблица 3.1

СФП – класове, за които няма ликвиден пазар

Клас активи – структурирани финансови продукти (СФП)

Тест 1 – оценка на класа активи СФП

Оценка на класа активи СФП с цел да се определят финансовите инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б) – RTS2#3 = „SFPS“

Сделки, които се взимат предвид за изчисляването на количествените критерии за ликвидност при оценяването на класа активи СФП

Класът активи СФП се оценява, като се прилагат следните прагове на количествените критерии за ликвидност

Среднодневна условна стойност (СДУС)

[количествен критерий за ликвидност 1]

Среднодневен брой сделки

[количествен критерий за ликвидност 2]

Сделки, извършени с всички СФП

300 000 000 евро

500

Тест 2 – СФП, за които няма ликвиден пазар

Ако и двата количествени критерия за ликвидност са над количествените прагове за ликвидност, определени за оценката на класа активи СФП, се счита, че тест 1 е преминал успешно и се преминава към тест 2. За финансов инструмент се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност

Среднодневна условна стойност (СДУС)

[количествен критерий за ликвидност 1]

Среднодневен брой сделки

[количествен критерий за ликвидност 2]

Процент на дните на търгуване в разглеждания период

[количествен критерий за ликвидност 3]

100 000 евро

2

80 %“;

| (5) | Таблица 4.1 се заменя със следното:
  „Таблица 4.1


  Секюритизирани деривати – класове, за които няма ликвиден пазар







  Клас активи – секюритизирани деривати |
| --- | --- |
| това са прехвърлимите ценни книжа по смисъла на член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС, които не са структурирани финансови продукти и включват поне следните елементи: |
| (а.1) | стандартно обезпечен варант – емитирана от финансова институция ценна книга, която дава на притежателя правото, но не и задължението: а) да купи на – или до – крайния срок определено количество от базисния актив на предварително определена цена на упражняване, а ако е бил договорен паричен сетълмент – да получи от продавача плащане на положителната разлика между текущата пазарна цена и цената на упражняване;






  а) | или |

(5)

Таблица 4.1 се заменя със следното:

„Таблица 4.1

Секюритизирани деривати – класове, за които няма ликвиден пазар

Клас активи – секюритизирани деривати

това са прехвърлимите ценни книжа по смисъла на член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС, които не са структурирани финансови продукти и включват поне следните елементи:

(а.1)

стандартно обезпечен варант – емитирана от финансова институция ценна книга, която дава на притежателя правото, но не и задължението: а) да купи на – или до – крайния срок определено количество от базисния актив на предварително определена цена на упражняване, а ако е бил договорен паричен сетълмент – да получи от продавача плащане на положителната разлика между текущата пазарна цена и цената на упражняване;

а)

или

| б) | да продаде на – или до – крайния срок определено количество от базисния актив на предварително определена цена на упражняване, а ако е бил договорен паричен сетълмент – да получи от купувача плащане на положителната разлика между цената на упражняване и текущата пазарна цена; |
| --- | --- |

б)

да продаде на – или до – крайния срок определено количество от базисния актив на предварително определена цена на упражняване, а ако е бил договорен паричен сетълмент – да получи от купувача плащане на положителната разлика между цената на упражняване и текущата пазарна цена;

| (а.2) | варант – ценна книга, емитирана от емитента на базисния актив, която дава на притежателя правото, но не и задължението:






  а) | да купи на – или до – крайния срок определено количество от базисния актив на предварително определена цена на упражняване, а ако е бил договорен паричен сетълмент – да получи от продавача плащане на положителната разлика между текущата пазарна цена и цената на упражняване; или |
| --- | --- | --- |

(а.2)

варант – ценна книга, емитирана от емитента на базисния актив, която дава на притежателя правото, но не и задължението:

а)

да купи на – или до – крайния срок определено количество от базисния актив на предварително определена цена на упражняване, а ако е бил договорен паричен сетълмент – да получи от продавача плащане на положителната разлика между текущата пазарна цена и цената на упражняване; или

| б) | да продаде на – или до – крайния срок определено количество от базисния актив на предварително определена цена на упражняване, а ако е бил договорен паричен сетълмент – да получи от купувача плащане на положителната разлика между цената на упражняване и текущата пазарна цена; |
| --- | --- |

б)

да продаде на – или до – крайния срок определено количество от базисния актив на предварително определена цена на упражняване, а ако е бил договорен паричен сетълмент – да получи от купувача плащане на положителната разлика между цената на упражняване и текущата пазарна цена;

| б) | ливъридж сертификат – сертификат, който отразява показателите при базисния актив с ефект на ливъридж; |
| --- | --- |

б)

ливъридж сертификат – сертификат, който отразява показателите при базисния актив с ефект на ливъридж;

| в) | варант с нестандартно обезпечение – обезпечен варант, чийто основен компонент е комбинация от опции; |
| --- | --- |

в)

варант с нестандартно обезпечение – обезпечен варант, чийто основен компонент е комбинация от опции;

| г) | търгуеми права с некапиталов базисен инструмент; |
| --- | --- |

г)

търгуеми права с некапиталов базисен инструмент;

| д) | инвестиционен сертификат – сертификат, който отразява показателите при базисния актив без ефект на ливъридж. |
| --- | --- |

д)

инвестиционен сертификат – сертификат, който отразява показателите при базисния актив без ефект на ливъридж.

RTS2#3 = „SDRV“

За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), се прилага следната методика:

За всички секюритизирани деривати се счита, че има ликвиден пазар.“;

| (6) | Таблица 5.1 се заменя със следното:
  „Таблица 5.1


  Деривати върху лихвени проценти – класове, за които няма ликвиден пазар










  Клас активи – деривати върху лихвени проценти |
| --- | --- |
| Всеки договор, както е посочено в раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, чийто краен базисен актив е лихвен процент, облигация, заем, всякакъв вид кошница, портфейл или индекс, включително лихвен процент, облигация, заем или всеки друг продукт, отразяващ представянето на лихвен процент, облигация, заем. |
| Подклас активи | За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), всеки подклас активи е разбит допълнително на подкласове, както е посочено по-долу | За подклас се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност За подкласовете, за които има ликвиден пазар, се прилагат, когато е целесъобразно, допълнителните качествени критерии за ликвидност |
| Среднодневна условна стойност (СДУС)

  [количествен критерий за ликвидност 1] | Среднодневен брой сделки

  [количествен критерий за ликвидност 2] | Допълнителни качествени критерии за ликвидност |
| Фючърс/форуърд върху облигация


  / Фючърс върху фючърс върху облигация


  / Форуърд върху фючърс върху облигация


  Фючърс върху облигация


  RTS2#3 = „DERV“


  RTS2#4 = „INTR“


  RTS2#5 = „FUTR“


  RTS2#16 = „BOND“


  или


  Форуърд върху облигация


  RTS2#3 = „DERV“


  RTS2#4 = „INTR“


  RTS2#5 = „FORW“


  RTS2#16 = „BOND“


  или


  Фючърс върху фючърс върху облигация


  RTS2#3 = „DERV“


  RTS2#4 = „INTR“


  RTS2#5 = „FUTR“


  RTS2#16 = „BNFD“


  или


  Форуърд върху фючърс върху облигация


  RTS2#3 = „DERV“


  RTS2#4 = „INTR“


  RTS2#5 = „FORW“


  RTS2#16 = „BNFD“ | Подклас „фючърси/форуърди върху облигации“ се определя по следните разграничителни критерии: | Разграничителен критерий 1 (RTS2#17) – емитент на базисния актив |

(6)

Таблица 5.1 се заменя със следното:

„Таблица 5.1

Деривати върху лихвени проценти – класове, за които няма ликвиден пазар

Клас активи – деривати върху лихвени проценти

Всеки договор, както е посочено в раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, чийто краен базисен актив е лихвен процент, облигация, заем, всякакъв вид кошница, портфейл или индекс, включително лихвен процент, облигация, заем или всеки друг продукт, отразяващ представянето на лихвен процент, облигация, заем.

Подклас активи

За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), всеки подклас активи е разбит допълнително на подкласове, както е посочено по-долу

За подклас се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност За подкласовете, за които има ликвиден пазар, се прилагат, когато е целесъобразно, допълнителните качествени критерии за ликвидност

Среднодневна условна стойност (СДУС)

[количествен критерий за ликвидност 1]

Среднодневен брой сделки

[количествен критерий за ликвидност 2]

Допълнителни качествени критерии за ликвидност

Фючърс/форуърд върху облигация

/ Фючърс върху фючърс върху облигация

/ Форуърд върху фючърс върху облигация

Фючърс върху облигация

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „FUTR“

RTS2#16 = „BOND“

или

Форуърд върху облигация

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „FORW“

RTS2#16 = „BOND“

или

Фючърс върху фючърс върху облигация

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „FUTR“

RTS2#16 = „BNFD“

или

Форуърд върху фючърс върху облигация

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „FORW“

RTS2#16 = „BNFD“

Подклас „фючърси/форуърди върху облигации“ се определя по следните разграничителни критерии:

Разграничителен критерий 1 (RTS2#17) – емитент на базисния актив

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#18) – срок на базисната облигация с доставка, определен, както следва: | Краткосрочна облигация: базисна облигация със срок на доставка до 4 години |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#18) – срок на базисната облигация с доставка, определен, както следва:

Краткосрочна облигация: базисна облигация със срок на доставка до 4 години

| | Средносрочна облигация: базисна облигация със срок на доставка между 4 и 8 години |
| --- | --- |

Средносрочна облигация: базисна облигация със срок на доставка между 4 и 8 години

| | Дългосрочна облигация: базисна облигация със срок на доставка между 8 и 15 години |
| --- | --- |

Дългосрочна облигация: базисна облигация със срок на доставка между 8 и 15 години

| | Изключително дългосрочна облигация: базисна облигация със срок на доставка над 15 години |
| --- | --- |

Изключително дългосрочна облигация: базисна облигация със срок на доставка над 15 години

| | Разграничителен критерий 3 – клас според падежния интервал на фючърса, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 3 – клас според падежния интервал на фючърса, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

5 000 000 евро

10

Когато за даден подклас се приема, че има ликвиден пазар във връзка с даден падежен интервал, а за подкласа, съответстващ на следващия падежен интервал – че няма, за първия договор с възможно най-далечен падеж (back month) се приема, че има ликвиден пазар до 2 седмици преди изтичането на договора с най-близък възможен падеж (front month).

Опция върху облигация

/ Опция върху опция върху облигация

/ Опция върху фючърс върху облигация

Опция върху облигация

Опция върху опция върху облигация

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „OPTN“

RTS2#16 = „BOND“

или

Опция върху опция върху облигация

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „OPTN“

RTS2#16 = „BOND“

или

Опция върху фючърс върху облигация

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „OPTN“

RTS2#16 = „BNFD“

Подклас „опции върху облигации“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS2#22) – крайната базисна облигация |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS2#22) – крайната базисна облигация

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

5 000 000 евро

10

Лихвен фючърс и лихвен форуърд / Фючърс върху лихвен фючърс / Лихвен форуърд върху лихвен фючърс

Лихвен фючърс

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „FUTR“

RTS2#16 = „INTR“

или

Лихвен форуърд

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „FRAS“

RTS2#16 = „INTR“

или

Фючърс върху лихвен фючърс

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „FUTR“

RTS2#16 = „IFUT“

или

Лихвен форуърд върху лихвен фючърс

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „FRAS“

RTS2#16 = „IFUT“

Подклас „лихвени фючърси“ се определя по следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS2#24) – базисният лихвен инструмент |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS2#24) – базисният лихвен инструмент

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#25) – срокът на базисния лихвен инструмент |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#25) – срокът на базисния лихвен инструмент

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#8) – падежният интервал на фючърса, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#8) – падежният интервал на фючърса, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

500 000 000 евро

10

Когато за даден подклас се приема, че има ликвиден пазар във връзка с даден падежен интервал, а за подкласа, съответстващ на следващия падежен интервал – че няма, за първия договор с възможно най-далечен падеж (back month) се приема, че има ликвиден пазар до 2 седмици преди изтичането на договора с най-близък възможен падеж (front month).

Лихвена опция

/ Опция върху лихвен фючърс/форуърд

/ Опция върху лихвена опция

/ Опция върху опция върху лихвен фючърс/форуърд

Опция върху лихвен фючърс/форуърд // Опция върху лихвена опция

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „OPTN“

RTS2#16 = „IFUT“

или

Лихвена опция // Опция върху опция върху лихвен фючърс/форуърд

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „OPTN“

RTS2#16 = „INTR“

Подклас „лихвени опции“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS2#24) – базисният лихвен инструмент |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS2#24) – базисният лихвен инструмент

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#25) – срокът на базисния лихвен инструмент |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#25) – срокът на базисния лихвен инструмент

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

500 000 000 евро

10

Суапции

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „SWPT“

Подклас „суапции“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS2#16) – видът базисен суап, определен, както следва: фиксиран за фиксиран суап в една валута и фючърси/форуърди върху фиксиран за фиксиран суап в една валута [RTS2#16 = XXSC]

  фиксиран за плаващ суап в една валута и фючърси/форуърди върху фиксиран за плаващ суап в една валута [RTS2#16 = XFSC]

  плаващ за плаващ суап в една валута и фючърси/форуърди върху плаващ за плаващ суап в една валута [RTS2#16 = FFSC]

  суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск и фючърси/форуърди върху суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск [RTS2#16 = IFSC]

  овърнайт индекс суап в една валута и фючърси/форуърди върху овърнайт индекс суап в една валута [RTS2#16 = OSSC]

  фиксиран за фиксиран суап в различни валути и фючърси/форуърди върху фиксиран за фиксиран суап в различни валути [RTS2#16 = XXMC]

  фиксиран за плаващ суап в различни валути и фючърси/форуърди върху фиксиран за плаващ суап в различни валути [RTS2#16 = XFMC]

  плаващ за плаващ суап в различни валути и фючърси/форуърди върху плаващ за плаващ суап в различни валути [RTS2#16 = FFMC]

  суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск и фючърси/форуърди върху суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск [RTS2#16 = IFMC]

  овърнайт индекс суап в различни валути и фючърси/форуърди върху овърнайт индекс суап в различни валути [RTS2#16 = OSMC] |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS2#16) – видът базисен суап, определен, както следва: фиксиран за фиксиран суап в една валута и фючърси/форуърди върху фиксиран за фиксиран суап в една валута [RTS2#16 = XXSC]

фиксиран за плаващ суап в една валута и фючърси/форуърди върху фиксиран за плаващ суап в една валута [RTS2#16 = XFSC]

плаващ за плаващ суап в една валута и фючърси/форуърди върху плаващ за плаващ суап в една валута [RTS2#16 = FFSC]

суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск и фючърси/форуърди върху суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск [RTS2#16 = IFSC]

овърнайт индекс суап в една валута и фючърси/форуърди върху овърнайт индекс суап в една валута [RTS2#16 = OSSC]

фиксиран за фиксиран суап в различни валути и фючърси/форуърди върху фиксиран за фиксиран суап в различни валути [RTS2#16 = XXMC]

фиксиран за плаващ суап в различни валути и фючърси/форуърди върху фиксиран за плаващ суап в различни валути [RTS2#16 = XFMC]

плаващ за плаващ суап в различни валути и фючърси/форуърди върху плаващ за плаващ суап в различни валути [RTS2#16 = FFMC]

суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск и фючърси/форуърди върху суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск [RTS2#16 = IFMC]

овърнайт индекс суап в различни валути и фючърси/форуърди върху овърнайт индекс суап в различни валути [RTS2#16 = OSMC]

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#20) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на опцията |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#20) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на опцията

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#22 или RTS2#23) – инфлационен индекс, ако базисният суап е суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск или суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#22 или RTS2#23) – инфлационен индекс, ако базисният суап е суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск или суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск

| | Разграничителен критерий 4 (RTS2#21) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 4 (RTS2#21) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

| | Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

| | Разграничителен критерий 5 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 5 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 2: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 4: 2 години < срок до падежа ≤ 5 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 2 години < срок до падежа ≤ 5 години

| | Падежен интервал 5: 5 години < срок до падежа ≤ 10 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 5 години < срок до падежа ≤ 10 години

| | Падежен интервал 6: над 10 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 6: над 10 години

500 000 000 евро

10

Фиксиран за плаващ суап в различни валути или кръстосан валутен суап и фючърс/форуърд/опция върху фиксиран за плаващ суап в различни валути или кръстосан валутен суап:

суап или фючърс/форуърд/опция върху суап, където двете страни разменят парични потоци в различни валути и паричните потоци по едното парично рамо са определени от фиксиран лихвен процент, а тези по другото парично рамо – от плаващ лихвен процент.

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „SWAP“ или „FONS“ или „FWOS“ или „OPTS“

RTS2#16 = „XFMC“

Подклас „фиксиран за плаващ суап в различни валути“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#42) – условната валутна двойка, дефинирана като комбинация между двете валути, в които са двете парични рамена на суапа |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#42) – условната валутна двойка, дефинирана като комбинация между двете валути, в които са двете парични рамена на суапа

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

| | Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

50 000 000 евро

10

Плаващ за плаващ суап в различни валути или кръстосан валутен суап и фючърс/форуърд/опция върху плаващ за плаващ суап в различни валути или кръстосан валутен суап:

суап или фючърс/форуърд/опция върху суап, където двете страни разменят парични потоци в различни валути и паричните потоци по двете парични рамена са определени от плаващ лихвен процент.

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „SWAP“ или „FONS“ или „FWOS“ или „OPTS“

RTS2#16 = „FFMC“

Подклас „плаващ за плаващ суап в различни валути“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#42) – условната валутна двойка, дефинирана като комбинация между двете валути, в които са двете парични рамена на суапа |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#42) – условната валутна двойка, дефинирана като комбинация между двете валути, в които са двете парични рамена на суапа

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

| | Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

50 000 000 евро

10

Фиксиран за фиксиран суап в различни валути или кръстосан валутен суап и фючърс/форуърд/опция върху фиксиран за фиксиран суап в различни валути или кръстосан валутен суап:

суап или фючърс/форуърд/опция върху суап, където двете страни разменят парични потоци в различни валути и паричните потоци по двете парични рамена са определени от фиксиран лихвен процент.

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „SWAP“ или „FONS“ или „FWOS“ или „OPTS“

RTS2#16 = „XXMC“

Подклас „фиксиран за фиксиран суап в различни валути“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#42) – условната валутна двойка, дефинирана като комбинация между двете валути, в които са двете парични рамена на суапа |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#42) – условната валутна двойка, дефинирана като комбинация между двете валути, в които са двете парични рамена на суапа

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

| | Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

50 000 000 евро

10

Овърнайт индекс суап – в различни валути или кръстосан валутен суап, фючърс/форуърд/опция върху овърнайт индекс суап – в различни валути или кръстосан валутен суап:

суап или фючърс/форуърд/опция върху суап, където двете страни разменят парични потоци в различни валути и паричните потоци поне по едно от паричните рамена са определени от процента на овърнайт индекс суап.

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „SWAP“ или „FONS“ или „FWOS“ или „OPTS“

RTS2#16 = „OSMC“

Подклас „овърнайт индекс суап в различни валути“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#42) – условната валутна двойка, дефинирана като комбинация между двете валути, в които са двете парични рамена на суапа |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#42) – условната валутна двойка, дефинирана като комбинация между двете валути, в които са двете парични рамена на суапа

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

| | Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

50 000 000 евро

10

Суап, в различни валути или кръстосан валутен суап, за прехвърляне на инфлационния риск и фючърс/форуърд/опция върху суап, в различни валути или кръстосан валутен суап, за прехвърляне на инфлационния риск:

суап или фючърс/форуърд/опция върху суап, където двете страни разменят парични потоци в различни валути и паричните потоци по поне едно от паричните рамена са определени от процента на инфлацията.

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „SWAP“ или „FONS“ или „FWOS“ или „OPTS“

RTS2#16 = „IFMC“

Подклас „суап за прехвърляне на инфлационния риск в различни валути“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#42) – условната валутна двойка, дефинирана като комбинация между двете валути, в които са двете парични рамена на суапа |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#42) – условната валутна двойка, дефинирана като комбинация между двете валути, в които са двете парични рамена на суапа

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

| | Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

50 000 000 евро

10

Фиксиран за плаващ суап в една валута и фючърс/форуърд/опция върху фиксиран за плаващ суап в една валута:

суап или фючърс/форуърд/опция върху суап, двете страни разменят парични потоци в една и съща валута и паричните потоци по едното парично рамо са определени от фиксиран лихвен процент, а тези по другото парично рамо – от плаващ лихвен процент

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „SWAP“ или „FONS“ или „FWOS“ или „OPTS“

RTS2#16 = „XFSC“

подклас „фиксиран за плаващ суап в една валута“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13) – условната валута, в която са двете парични рамена на суапа |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13) – условната валута, в която са двете парични рамена на суапа

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

| | Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

50 000 000 евро

10

Плаващ за плаващ суап в една валута и фючърс/форуърд/опция върху плаващ за плаващ суап в една валута:

суап или фючърс/форуърд/опция върху суап, където двете страни разменят парични потоци в една и съща валута и паричните потоци по двете парични рамена са определени от плаващ лихвен процент

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „SWAP“ или „FONS“ или „FWOS“ или „OPTS“

RTS2#16 = „FFSC“

подклас „плаващ за плаващ суап в една валута“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13) – условната валута, в която са двете парични рамена на суапа |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13) – условната валута, в която са двете парични рамена на суапа

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

| | Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

50 000 000 евро

10

Фиксиран за фиксиран суап в една валута и фючърс/форуърд/опция върху фиксиран за фиксиран суап в една валута:

суап или фючърс/форуърд/опция върху суап, където двете страни разменят парични потоци в една и съща валута и паричните потоци по двете парични рамена са определени от фиксиран лихвен процент

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „SWAP“ или „FONS“ или „FWOS“ или „OPTS“

RTS2#16 = „XXSC“

подклас „фиксиран за фиксиран суап в една валута“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13) – условната валута, в която са двете парични рамена на суапа |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13) – условната валута, в която са двете парични рамена на суапа

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

| | Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

50 000 000 евро

10

Овърнайт индекс суап в една валута и фючърс/форуърд/опция върху овърнайт индекс суап в една валута:

суап или фючърс/форуърд/опция върху суап, където двете страни разменят парични потоци в една и съща валута и паричните потоци поне по едно от паричните рамена са определени от процента на овърнайт индекс суап

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „SWAP“ или „FONS“ или „FWOS“ или „OPTS“

RTS2#16 = „OSSC“

подклас „овърнайт индекс суап в една валута“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13) – условната валута, в която са двете парични рамена на суапа |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13) – условната валута, в която са двете парични рамена на суапа

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

| | Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

50 000 000 евро

10

Суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск и фючърс/форуърд/опция върху суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск:

суап или фючърс/форуърд/опция върху суап, където двете страни разменят парични потоци в една и съща валута и паричните потоци по поне едно от паричните рамена са определени от процента на инфлацията

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „SWAP“ или „FONS“ или „FWOS“ или „OPTS“

RTS2#16 = „IFSC“

подклас „суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13) – условната валута, в която са двете парични рамена на суапа |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13) – условната валута, в която са двете парични рамена на суапа

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

| | Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

50 000 000 евро

10

Клас активи – деривати върху лихвени проценти

Подклас активи

За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б), се прилага следната методика

Други деривати върху лихвени проценти

Деривати върху лихвени проценти, които не спадат към никой от посочените по-горе подкласове активи

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „INTR“

RTS2#5 = „OTHR“

За всеки друг дериват върху лихвени проценти се счита, че няма ликвиден пазар“;

| (7) | Таблица 6.1 се заменя със следното:
  „Таблица 6.1


  Деривати върху капиталови инструменти – класове, за които няма ликвиден пазар











  Клас активи – деривати върху капиталови инструменти |
| --- | --- |
| Всеки договор, посочен в раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, свързан със:






  а) | една или повече акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати, други подобни финансови инструменти, парични потоци или други продукти, свързани с показателите при една или повече акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати или други подобни финансови инструменти; |

(7)

Таблица 6.1 се заменя със следното:

„Таблица 6.1

Деривати върху капиталови инструменти – класове, за които няма ликвиден пазар

Клас активи – деривати върху капиталови инструменти

Всеки договор, посочен в раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, свързан със:

а)

една или повече акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати, други подобни финансови инструменти, парични потоци или други продукти, свързани с показателите при една или повече акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати или други подобни финансови инструменти;

| б) | индекс на акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати, други подобни финансови инструменти, парични потоци или други продукти, свързани с представянето на една или повече акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати или други подобни финансови инструменти; |
| --- | --- |

б)

индекс на акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати, други подобни финансови инструменти, парични потоци или други продукти, свързани с представянето на една или повече акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати или други подобни финансови инструменти;

Подклас активи

За целите на определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б), се прилага следната методика:

Опции върху борсови индекси

Опция, чийто базисен актив е индекс, съставен от акции

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „EQUI“

RTS2#5 = „OPTN“

RTS2#27 = „STIX“

RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28

За всички опции върху индекси се счита, че има ликвиден пазар

Фючърси/форуърди върху борсови индекси

Фючърс/форуърд, чийто базисен актив е индекс, съставен от акции

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „EQUI“

RTS2#5 = „FUTR“ или „FORW“

RTS2#27 = „STIX“

RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28

За всички фючърси/форуърди върху индекси се счита, че има ликвиден пазар

Опции върху акции

Опция, чийто базисен актив е акция или кошница от акции, получени в резултат на корпоративна дейност

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „EQUI“

RTS2#5 = „OPTN“

RTS2#27 = „SHRS“

RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28

За всички опции върху акции се счита, че има ликвиден пазар

Фючърси/форуърди върху акции

Фючърси/форуърди, чийто базисен актив е акция или кошница от акции, получени в резултат на корпоративна дейност

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „EQUI“

RTS2#5 = „FUTR“ или „FORW“

RTS2#27 = „SHRS“

RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28

За всички фючърси/форуърди върху акции се счита, че има ликвиден пазар

Опции върху дивиденти от акции

Опция върху дивидент от дадена акция

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „EQUI“

RTS2#5 = „OPTN“

RTS2#27 = „DVSE“

RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28

За всички опции върху дивиденти от акции се счита, че има ликвиден пазар

Фючърси/форуърди върху дивиденти от акции

Фючърси/форуърди върху дивидент от дадена акция

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „EQUI“

RTS2#5 = „FUTR“ или „FORW“

RTS2#27 = „DVSE“

RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28

За всички фючърси/форуърди върху дивиденти от акции се счита, че има ликвиден пазар

Опции върху индекси на дивиденти

Опция върху индекс, съставен от дивиденти от повече от една акция

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „EQUI“

RTS2#5 = „OPTN“

RTS2#27 = „DIVI“

RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28

За всички опции върху индекси на дивиденти се счита, че има ликвиден пазар

Фючърси/форуърди върху индекси на дивиденти

Фючърс/форуърд върху индекс, съставен от дивиденти от повече от една акция

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „EQUI“

RTS2#5 = „FUTR“ или „FORW“

RTS2#27 = „DIVI“

RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28

За всички фючърси/форуърди върху индекси на дивиденти се счита, че има ликвиден пазар

Опции върху индекси на променливост

Опция, чийто базисен актив е индекс на променливост, определен като индекс, свързан с променливостта на даден базисен индекс на капиталови инструменти

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „EQUI“

RTS2#5 = „OPTN“

RTS2#27 = „VOLI“

RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28

За всички опции върху индекси на променливост се счита, че има ликвиден пазар

Фючърси/форуърди върху индекси на променливост

Фючърси/форуърди, чийто базисен актив е индекс на променливост, определен като индекс, свързан с променливостта на даден базисен индекс на капиталови инструменти

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „EQUI“

RTS2#5 = „FUTR“ или „FORW“

RTS2#27 = „VOLI“

RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28

За всички фючърси/форуърди върху индекси на променливост се счита, че има ликвиден пазар

Опции върху борсово търгувани фондове

Опции, чийто базисен актив е борсово търгуван фонд

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „EQUI“

RTS2#5 = „OPTN“

RTS2#27 = „ETFS“

RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28

За всички опции върху борсово търгувани фондове се счита, че има ликвиден пазар

Фючърси/форуърди върху борсово търгувани фондове

фючърси/форуърди, чийто базисен актив е борсово търгуван фонд

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „EQUI“

RTS2#5 = „FUTR“ или „FORW“

RTS2#27 = „ETFS“

RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28

За всички фючърси/форуърди върху борсово търгувани фондове се счита, че има ликвиден пазар

Подклас активи

За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), всеки подклас активи е разбит допълнително на подкласове, както е посочено по-долу

За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност

Среднодневна условна стойност (СДУС)

[количествен критерий за ликвидност 1]

Среднодневен брой сделки

[количествен критерий за ликвидност 2]

Суапове

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „EQUI“

RTS2#5 = „SWAP“

Подклас „суапове“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS2#27) – видът базисен актив: задължение на едно лице, индекс, кошница |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS2#27) – видът базисен актив: задължение на едно лице, индекс, кошница

| | Разграничителен критерий 2 (RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28) – базисен актив: задължение на едно лице, индекс, кошница |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28) – базисен актив: задължение на едно лице, индекс, кошница

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#28) – параметър: price return basic performance, return dividend, return variance, return volatility |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#28) – параметър: price return basic performance, return dividend, return variance, return volatility

| | Разграничителен критерий 4 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 4 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

50 000 000 евро

Параметър „price return basic performance“

Параметър „return variance/volatility“

Параметър „return dividend“

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца

Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

Падежен интервал 2: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

Падежен интервал 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 3: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

...

Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

...

...

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Портфейлни суапове

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „EQUI“

RTS2#5 = „PSWP“

Подклас „портфейлни суапове“ се определя посредством специфична комбинация от:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS2#27) – видът базисен актив: задължение на едно лице, индекс, кошница |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS2#27) – видът базисен актив: задължение на едно лице, индекс, кошница

| | Разграничителен критерий 2 (RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28) – базисен актив: задължение на едно лице, индекс, кошница |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS23#26 или, ако няма, RTS23#28) – базисен актив: задължение на едно лице, индекс, кошница

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#28) – параметър: price return basic performance, return dividend, return variance, return volatility |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#28) – параметър: price return basic performance, return dividend, return variance, return volatility

| | Разграничителен критерий 4 (RTS2#8) – падежният интервал на портфейлия суап, определен, както следва: |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 4 (RTS2#8) – падежният интервал на портфейлия суап, определен, както следва:

| | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец |
| --- | --- |

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

| | Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

50 000 000 евро

15

Подклас активи

За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б), се прилага следната методика

Други деривати върху капиталови инструменти: деривати върху капиталови инструменти, които не спадат към никой от посочените по-горе подкласове активи

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „EQUI“

RTS2#5 = „OTHR“

За всеки друг дериват върху капиталови инструменти се счита, че няма ликвиден пазар“;

| (8) | Таблица 7.1 се заменя със следното:
  „Таблица 7.1


  Деривати върху стоки – класове, за които няма ликвиден пазар











  Клас активи – деривати върху стоки |
| --- | --- |
| Подклас активи | За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), всеки подклас активи е разбит допълнително на подкласове, както е посочено по-долу | За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове |
| Среднодневна условна стойност (СДУС)

  [количествен критерий за ликвидност 1] | Среднодневен брой сделки

  [количествен критерий за ликвидност 2] |
| Фючърси/форуърди върху метали

  RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „COMM“ и RTS23#35 = „METL“ и [RTS2#5 = „FUTR“ или „FORW“] | Подклас „фючърси/форуърди върху метали“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии: | Разграничителен критерий 1 (RTS23#36) – видът метал: благородни метали, неблагородни метали |

(8)

Таблица 7.1 се заменя със следното:

„Таблица 7.1

Деривати върху стоки – класове, за които няма ликвиден пазар

Клас активи – деривати върху стоки

Подклас активи

За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), всеки подклас активи е разбит допълнително на подкласове, както е посочено по-долу

За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове

Среднодневна условна стойност (СДУС)

[количествен критерий за ликвидност 1]

Среднодневен брой сделки

[количествен критерий за ликвидност 2]

Фючърси/форуърди върху метали

RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „COMM“ и RTS23#35 = „METL“ и [RTS2#5 = „FUTR“ или „FORW“]

Подклас „фючърси/форуърди върху метали“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

Разграничителен критерий 1 (RTS23#36) – видът метал: благородни метали, неблагородни метали

| | Разграничителен критерий 2 (RTS23#37) – видът базисен метал |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS23#37) – видът базисен метал

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на фючърса/форуърда |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на фючърса/форуърда

| | Разграничителен критерий 4 (RTS2#8) – падежният интервал на фючърса/форуърда, определен, както следва: |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 4 (RTS2#8) – падежният интервал на фючърса/форуърда, определен, както следва:

10 000 000  евро

10

Благородни метали

Неблагородни метали

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 2: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

Падежен интервал 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

Падежен интервал 3: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

Падежен интервал 4: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

...

...

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Опции върху метали

RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „COMM“ и RTS23#35 = „METL“ и RTS2#5 = „OPTN“

Подклас „опции върху метали“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#36) – видът метал: благородни метали, неблагородни метали |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#36) – видът метал: благородни метали, неблагородни метали

| | Разграничителен критерий 2 (RTS23#37) – видът базисен метал |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS23#37) – видът базисен метал

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на опцията |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на опцията

| | Разграничителен критерий 4 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва: |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 4 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва:

10 000 000  евро

10

Благородни метали

Неблагородни метали

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 2: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

Падежен интервал 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

Падежен интервал 3: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

Падежен интервал 4: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

...

...

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

суапове върху метали

RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „COMM“ и RTS23#35 = „METL“ и RTS2#5 = „SWAP“

Подклас „суап върху метали“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#36) – видът метал: благородни метали, неблагородни метали |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#36) – видът метал: благородни метали, неблагородни метали

| | Разграничителен критерий 2 (RTS23#37) – видът базисен метал |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS23#37) – видът базисен метал

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на суапа |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на суапа

| | Разграничителен критерий 4 (RTS23#34) – видът доставка: парични средства, физическа или по усмотрение |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 4 (RTS23#34) – видът доставка: парични средства, физическа или по усмотрение

| | Разграничителен критерий 5 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 5 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

10 000 000  евро

10

Благородни метали

Неблагородни метали

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 2: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

Падежен интервал 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

Падежен интервал 3: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

Падежен интервал 4: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

...

...

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Фючърси/форуърди върху енергийни стоки

RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „COMM“ и RTS23#35 = „NRGY“ и [RTS2#5 = „FUTR“ или „FORW“]

Подклас „фючърси/форуърди върху енергийни стоки“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#36) – видът енергийна стока: нефт, нефтени дестилати, въглища, леки фракции, природен газ, електричество, междинна енергия |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#36) – видът енергийна стока: нефт, нефтени дестилати, въглища, леки фракции, природен газ, електричество, междинна енергия

| | Разграничителен критерий 2 (RTS23#37) – видът базисна енергийна стока |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS23#37) – видът базисна енергийна стока

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на фючърса/форуърда |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на фючърса/форуърда

| | Разграничителен критерий 4 – [заличен] |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 4 – [заличен]

| | Разграничителен критерий 5 (RTS2#14) – място на доставка/паричен сетълмент в зависимост от вида енергийна стока |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 5 (RTS2#14) – място на доставка/паричен сетълмент в зависимост от вида енергийна стока

| | Разграничителен критерий 6 (RTS2#8) – падежният интервал на фючърса/форуърда, определен, както следва: |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 6 (RTS2#8) – падежният интервал на фючърса/форуърда, определен, както следва:

10 000 000 евро

10

Нефт/нефтени дестилати/леки фракции

Въглища

Природен газ/електричество/междинна енергия

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 4 месеца

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 6 месеца

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

Падежен интервал 2: 4 месеца < срок до падежа ≤ 8 месеца

Падежен интервал 2: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 3: 8 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

Падежен интервал 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

...

...

...

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Опции върху енергийни продукти

RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „COMM“ и RTS23#35 = „NRGY“ и RTS2#5 = „OPTN“

Подклас „опции върху енергийни стоки“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#36) – видът енергийна стока: нефт, нефтени дестилати, въглища, леки фракции, природен газ, електричество, междинна енергия |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#36) – видът енергийна стока: нефт, нефтени дестилати, въглища, леки фракции, природен газ, електричество, междинна енергия

| | Разграничителен критерий 2 (RTS23#37) – видът базисен инструмент върху енергийни стоки |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS23#37) – видът базисен инструмент върху енергийни стоки

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на опцията |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на опцията

| | Разграничителен критерий 4 – [заличен] |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 4 – [заличен]

| | Разграничителен критерий 5 (RTS2#14) – място на доставка/паричен сетълмент в зависимост от вида енергийна стока |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 5 (RTS2#14) – място на доставка/паричен сетълмент в зависимост от вида енергийна стока

| | Разграничителен критерий 6 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва: |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 6 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва:

10 000 000 евро

10

Нефт/нефтени дестилати/леки фракции

Въглища

Природен газ/електричество/междинна енергия

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 4 месеца

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 6 месеца

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

Падежен интервал 2: 4 месеца < срок до падежа ≤ 8 месеца

Падежен интервал 2: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 3: 8 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

Падежен интервал 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

...

...

...

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

суапове върху енергийни продукти

RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „COMM“ и RTS23#35 = „NRGY“ и RTS2#5 = „SWAP“

Подклас „суап върху енергийни стоки“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#36) – видът енергийна стока: нефт, нефтени дестилати, въглища, леки фракции, природен газ, електричество, междинна енергия |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#36) – видът енергийна стока: нефт, нефтени дестилати, въглища, леки фракции, природен газ, електричество, междинна енергия

| | Разграничителен критерий 2 (RTS23#37) – видът базисен инструмент върху енергийни стоки |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS23#37) – видът базисен инструмент върху енергийни стоки

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на суапа |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на суапа

| | Разграничителен критерий 4 (RTS23#34) – видът доставка: парични средства, физическа или по усмотрение |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 4 (RTS23#34) – видът доставка: парични средства, физическа или по усмотрение

| | Разграничителен критерий 5 – [заличен] |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 5 – [заличен]

| | Разграничителен критерий 6 (RTS2#14) – място на доставка/паричен сетълмент в зависимост от вида енергийна стока |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 6 (RTS2#14) – място на доставка/паричен сетълмент в зависимост от вида енергийна стока

| | Разграничителен критерий 7 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 7 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

10 000 000 евро

10

Нефт/нефтени дестилати/леки фракции

Въглища

Природен газ/електричество/междинна енергия

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 4 месеца

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 6 месеца

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

Падежен интервал 2: 4 месеца < срок до падежа ≤ 8 месеца

Падежен интервал 2: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 3: 8 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

Падежен интервал 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

Падежен интервал 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

...

...

...

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Фючърси/форуърди върху селскостопански стоки

RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „COMM“ и RTS23#35 = „AGRI“ и [RTS2#5 = „FUTR“ или „FORW“]

Подклас „фючърси/форуърди върху селскостопански стоки“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#36 и RTS23#37) – базисната селскостопанска стока (субпродукт и вторичен субпродукт) |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#36 и RTS23#37) – базисната селскостопанска стока (субпродукт и вторичен субпродукт)

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на фючърса/форуърда |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на фючърса/форуърда

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#8) – падежният интервал на фючърса/форуърда, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#8) – падежният интервал на фючърса/форуърда, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

10 000 000 евро

10

Опции върху селскостопански стоки

RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „COMM“ и RTS23#35 = „AGRI“ и RTS2#5 = „OPTN“

Подклас „опции върху селскостопански стоки“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#36 и RTS23#37) – базисната селскостопанска стока (субпродукт и вторичен субпродукт) |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#36 и RTS23#37) – базисната селскостопанска стока (субпродукт и вторичен субпродукт)

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на опцията |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на опцията

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

10 000 000 евро

10

Суапове върху селскостопански стоки

RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „COMM“ и RTS23#35 = „AGRI“ и RTS2#5 = „SWAP“

Подклас „суап върху селскостопански стоки“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#36 и RTS23#37) – базисната селскостопанска стока (субпродукт и вторичен субпродукт) |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#36 и RTS23#37) – базисната селскостопанска стока (субпродукт и вторичен субпродукт)

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на суапа |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#15) – условната валута, определена като валутата на условната стойност на суапа

| | Разграничителен критерий 3 (RTS23#34) – видът доставка: парични средства, физическа или по усмотрение |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS23#34) – видът доставка: парични средства, физическа или по усмотрение

| | Разграничителен критерий 4 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 4 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

10 000 000 евро

10

Подклас активи

За целите на определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б), се прилага следната методика

Други деривати върху стоки

деривати върху стоки, които не принадлежат на никой от посочените по-горе подкласове активи

счита се, че за всеки друг дериват върху стоки няма ликвиден пазар“;

| (9) | Таблица 8.1 се заменя със следното:
  „Таблица 8.1


  Деривати върху валути – класове, за които няма ликвиден пазар









  Клас активи – деривати върху валути |
| --- | --- |
| Финансов инструмент, свързан с валути, както е посочено в раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС |
| Подклас активи | За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), всеки подклас активи е разбит допълнително на подкласове, както е посочено по-долу | За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност |
| Среднодневна условна стойност (СДУС)

  [количествен критерий за ликвидност 1] | Среднодневен брой сделки

  [количествен критерий за ликвидност 2] |
| Форуърд без доставка (ФБД)

  Това е форуърд, който, съгласно условията в него, представлява паричен сетълмент между контрагентите, като размерът на сетълмента се определя от разликата в обменния курс на две валути между датата на сделката и датата на оценката. На датата на сетълмент едната страна ще дължи на другата нетната разлика между i) обменния курс към датата на сделката; и ii) обменния курс към датата на оценка, въз основа на условната стойност, като тази нетна сума е платима във валутата на сетълмент, посочена в договора.
  RTS2#3 = „DERV“
  RTS2#4 = „CURR“
  RTS2#5 = „FORW“
  RTS2#26 = „NDLV“ | Подклас „форуърд върху валути без доставка“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии: | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#47) – базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути в договора за деривати |

(9)

Таблица 8.1 се заменя със следното:

„Таблица 8.1

Деривати върху валути – класове, за които няма ликвиден пазар

Клас активи – деривати върху валути

Финансов инструмент, свързан с валути, както е посочено в раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС

Подклас активи

За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), всеки подклас активи е разбит допълнително на подкласове, както е посочено по-долу

За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност

Среднодневна условна стойност (СДУС)

[количествен критерий за ликвидност 1]

Среднодневен брой сделки

[количествен критерий за ликвидност 2]

Форуърд без доставка (ФБД)

Това е форуърд, който, съгласно условията в него, представлява паричен сетълмент между контрагентите, като размерът на сетълмента се определя от разликата в обменния курс на две валути между датата на сделката и датата на оценката. На датата на сетълмент едната страна ще дължи на другата нетната разлика между i) обменния курс към датата на сделката; и ii) обменния курс към датата на оценка, въз основа на условната стойност, като тази нетна сума е платима във валутата на сетълмент, посочена в договора.

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „CURR“

RTS2#5 = „FORW“

RTS2#26 = „NDLV“

Подклас „форуърд върху валути без доставка“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#47) – базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути в договора за деривати

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на форуърда, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 седмица |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на форуърда, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 седмица

| | Падежен интервал 2: 1 седмица < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 седмица < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Счита се, че за форуърдите без доставка няма ликвиден пазар

Форуърд с доставка (ФСД)

Това е форуърд, който предвижда единствено размяната на две различни валути на определена договорна бъдеща дата на сетълмент при фиксиран обменен курс, договорен при сключването на договора за размяна.

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „CURR“

RTS2#5 = „FORW“

RTS2#26 = „DLVB“

Подклас „форуърд върху валути с доставка“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#47) – базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути в договора за деривати |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#47) – базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути в договора за деривати

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на форуърда, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 седмица |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на форуърда, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 седмица

| | Падежен интервал 2: 1 седмица < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 седмица < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Счита се, че за форуърдите с доставка няма ликвиден пазар

Опция върху валути без доставка (ОВБД)

Това е опция, която, съгласно условията в нея, представлява паричен сетълмент между контрагентите, като размерът на сетълмента се определя от разликата в обменния курс на две валути между датата на сделката и датата на оценката. На датата на сетълмент едната страна ще дължи на другата нетната разлика между i) обменния курс към датата на сделката; и ii) обменния курс към датата на оценка, въз основа на условната стойност, като тази нетна сума е платима във валутата на сетълмент, посочена в договора.

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „CURR“

RTS2#5 = „OPTN“

RTS2#26 = „NDLV“

Подклас „опция върху валути без доставка“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#47) – видът базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути в договора за деривати |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#47) – видът базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути в договора за деривати

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 седмица |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 седмица

| | Падежен интервал 2: 1 седмица < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 седмица < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Счита се, че за опциите върху валути без доставка няма ликвиден пазар

Опция върху валути с доставка (ОВСД)

Това е опция, която предвижда единствено размяната на две различни валути на определена договорна бъдеща дата на сетълмент при фиксиран обменен курс, договорен при сключването на договора за размяна.

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „CURR“

RTS2#5 = „OPTN“

RTS2#26 = „DLVB“

Подклас „опция върху валути с доставка“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#47) – базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути в договора за деривати |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#47) – базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути в договора за деривати

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 седмица |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 седмица

| | Падежен интервал 2: 1 седмица < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 седмица < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Счита се, че за опциите върху валути с доставка няма ликвиден пазар.

Суапове върху валути без доставка (СВБД)

означава суап, който, съгласно условията в него, представлява паричен сетълмент между контрагентите, като размерът на сетълмента се определя от разликата в обменния курс на две валути между датата на търговия и датата на оценката. На датата на сетълмент едната страна ще дължи на другата нетната разлика между i) обменния курс към датата на сделката; и ii) обменния курс към датата на оценка, въз основа на условната стойност, като тази нетна сума е платима във валутата на сетълмента, посочена в договора.

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „CURR“

RTS2#5 = „SWAP“

RTS2#26 = „NDLV“

Подклас „суап върху валути без доставка“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#47) – базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути в договора за деривати |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#47) – базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути в договора за деривати

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 седмица |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 седмица

| | Падежен интервал 2: 1 седмица < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 седмица < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Счита се, че за суаповете върху валути без доставка няма ликвиден пазар

Суапове върху валути с доставка (СВСД)

означава суап, който предвижда единствено размяната на две различни валути на определена договорна бъдеща дата на сетълмент при фиксирана ставка, договорена при сключването на договора за размяна.

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „CURR“

RTS2#5 = „SWAP“

RTS2#26 = „DLVB“

Подклас „суап върху валути с доставка“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#47) – базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути в договора за деривати |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#47) – базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути в договора за деривати

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 седмица |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на суапа, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 седмица

| | Падежен интервал 2: 1 седмица < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 седмица < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Счита се, че за суаповете върху валути с доставка няма ликвиден пазар

Фючърси върху валути

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „CURR“

RTS2#5 = „FUTR“

Подклас „фючърс върху валути“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#47) – базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути в договора за деривати |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#13 и RTS23#47) – базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути в договора за деривати

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на фючърса, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 седмица |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на фючърса, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 седмица

| | Падежен интервал 2: 1 седмица < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 седмица < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

Счита се, че за фючърсите върху валути няма ликвиден пазар.

Клас активи — Деривати върху валути

Подклас активи

За целите на определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б), се прилага следната методика

Други деривати върху валути

деривати върху валути, които не принадлежат на никой от посочените по-горе подкласове активи

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „CURR“

RTS2#5 = „OTHR“

Счита се, че за всеки друг дериват върху валути няма ликвиден пазар“;

| (10) | Таблици 9.1, 9.2 и 9.3 се заменят със следното:
  „Таблица 9.1


  Кредитни деривати – класове, за които няма ликвиден пазар










  Клас активи – кредитни деривати |
| --- | --- |
| Подклас активи | За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), всеки подклас активи е разбит допълнително на подкласове, както е посочено по-долу | За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност. За подкласове, за които има ликвиден пазар, се прилагат допълнителните качествени критерии за ликвидност, когато е целесъобразно |
| Среднодневна условна стойност (СДУС)

  [количествен критерий за ликвидност 1] | Среднодневен брой сделки

  [количествен критерий за ликвидност 2] | Статут на актуален индекс

  [допълнителен качествен критерий за ликвидност] |
| Индексен суап за кредитно неизпълнение (СКН) е суап, при който обменът на парични потоци е свързан с кредитоспособността на няколко емитенти на финансови инструменти, съставляващи индекс, и с настъпването на кредитни събития

  RTS2#3 = „DERV“


  RTS2#4 = „CRDT“ | Подклас „индексен суап за кредитно неизпълнение“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии: | Разграничителен критерий 1 (RTS2#34) – базисният индекс |

(10)

Таблици 9.1, 9.2 и 9.3 се заменят със следното:

„Таблица 9.1

Кредитни деривати – класове, за които няма ликвиден пазар

Клас активи – кредитни деривати

Подклас активи

За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), всеки подклас активи е разбит допълнително на подкласове, както е посочено по-долу

За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност. За подкласове, за които има ликвиден пазар, се прилагат допълнителните качествени критерии за ликвидност, когато е целесъобразно

Среднодневна условна стойност (СДУС)

[количествен критерий за ликвидност 1]

Среднодневен брой сделки

[количествен критерий за ликвидност 2]

Статут на актуален индекс

[допълнителен качествен критерий за ликвидност]

Индексен суап за кредитно неизпълнение (СКН) е суап, при който обменът на парични потоци е свързан с кредитоспособността на няколко емитенти на финансови инструменти, съставляващи индекс, и с настъпването на кредитни събития

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „CRDT“

Подклас „индексен суап за кредитно неизпълнение“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

Разграничителен критерий 1 (RTS2#34) – базисният индекс

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#42) – условната валута: валутата, в която е условната стойност на деривата |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#42) – условната валута: валутата, в която е условната стойност на деривата

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#8) – падежният интервал на СКН, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#8) – падежният интервал на СКН, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 2: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 3: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

200 000 000 евро

10

Счита се, че за базисния индекс има ликвиден пазар:

| 9. | през целия период на неговия „най-актуален“ статус; |
| --- | --- |

9.

през целия период на неговия „най-актуален“ статус;

| 10. | за първите 30 работни дни на неговия „непосредствено преди най-актуалния“ статус. |
| --- | --- |

10.

за първите 30 работни дни на неговия „непосредствено преди най-актуалния“ статус.

„Най-актуален“ статус на индекс е текущият най-актуален динамичен ред (серия) на индекса, създаден на датата, на която съставът на индекса влиза в сила, и изтичащ един ден преди датата, на която влиза в сила съставът на следващия динамичен ред (серия) на индекса.

„Непосредствено преди най-актуалния“ статус на даден индекс е динамичният му ред (серията), който непосредствено предхожда текущия динамичен ред (серия) с „най-актуален“ статус към даден момент. Даден динамичен ред (серия) загубва своя „най-актуален“ статус и придобива статус „непосредствено преди най-актуалния“, когато се създаде по-актуален динамичен ред (серия) на индекса.

Суап за кредитно неизпълнение върху задължение на едно лице е суап, при който обменът на парични потоци е свързан с кредитоспособността на един емитент на финансови инструменти и с настъпването на кредитни събития

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „CRDT“

Подклас „суап за кредитно неизпълнение върху задължение на едно лице“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS2#41) – базисен референтен субект |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS2#41) – базисен референтен субект

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#39) – вид базисен референтен субект, както следва: | „Държавен или публичен емитент“ е емитент, който е:






  11. | Съюзът; |
| --- | --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#39) – вид базисен референтен субект, както следва:

„Държавен или публичен емитент“ е емитент, който е:

11.

Съюзът;

| 12. | държава членка, включително министерство, агенция или дружество със специално предназначение на държава членка; |
| --- | --- |

12.

държава членка, включително министерство, агенция или дружество със специално предназначение на държава членка;

| 13. | друг държавен субект, който не е посочен в букви а) и б); |
| --- | --- |

13.

друг държавен субект, който не е посочен в букви а) и б);

| 14. | при федерална държава членка – член на федерацията; |
| --- | --- |

14.

при федерална държава членка – член на федерацията;

| 15. | дружество със специално предназначение за няколко държави членки; |
| --- | --- |

15.

дружество със специално предназначение за няколко държави членки;

| 16. | международна финансова институция, учредена от две или повече държави членки, която има за цел да мобилизира финансиране и да предоставя финансова помощ в полза на членовете си, които изпитват или са застрашени от сериозни финансови проблеми; |
| --- | --- |

16.

международна финансова институция, учредена от две или повече държави членки, която има за цел да мобилизира финансиране и да предоставя финансова помощ в полза на членовете си, които изпитват или са застрашени от сериозни финансови проблеми;

| 17. | Европейската инвестиционна банка; |
| --- | --- |

17.

Европейската инвестиционна банка;

| 18. | публичен субект, който не е емитент на държавни дългови инструменти, както е посочено в букви а) и в). |
| --- | --- |

18.

публичен субект, който не е емитент на държавни дългови инструменти, както е посочено в букви а) и в).

| | „Корпоративен емитент“е емитент, различен от държавен или публичен емитент. |
| --- | --- |

„Корпоративен емитент“е емитент, различен от държавен или публичен емитент.

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#42) – условната валута: валутата, в която е условната стойност на деривата |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#42) – условната валута: валутата, в която е условната стойност на деривата

| | Разграничителен критерий 4 (RTS2#8) срокът до падежа на СКН, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 4 (RTS2#8) срокът до падежа на СКН, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 2: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 3: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

10 000 000 евро

10

Подклас активи

За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), всеки подклас активи е разбит допълнително на подкласове, както е посочено по-долу

За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива следните качествени критерии за ликвидност

Опция върху индекс на СКН е опция, чийто базисен актив е индекс на СКН

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „CRDT“

Подклас „опция върху индекс на СКН“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#26) – подкласът на индексите върху СКН, както е посочен за подкласа активи „индексен суап за кредитно неизпълнение“ |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#26) – подкласът на индексите върху СКН, както е посочен за подкласа активи „индексен суап за кредитно неизпълнение“

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 2: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 4: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

За опциите върху индекси на СКН, където базисният индекс на СКН е подклас, за който има ликвиден пазар и чийто клас според срока до падежа е 0—6 месеца, се счита, че имат ликвиден пазар.

за опция върху индексен СКН, чийто базисен индекс на СКН е подклас, за който има ликвиден пазар и чийто клас според срока до падежа не е 0—6 месеца, се счита, че има ликвиден пазар

За опциите върху индекси на СКН, където базисният индекс на СКН е подклас, за който няма ликвиден пазар, се счита, че нямат ликвиден пазар за който и да е падежен интервал.

Опция върху СКН върху задължение на едно лице е опция, чийто базисен актив е СКН върху задължение на едно лице.

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „CRDT“

Подклас „опция върху СКН върху задължение на едно лице“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

| | Разграничителен критерий 1 (RTS23#26) – СКН върху задължение на едно лице, както е посочен за подкласа активи „СКН върху задължение на едно лице“ |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 1 (RTS23#26) – СКН върху задължение на едно лице, както е посочен за подкласа активи „СКН върху задължение на едно лице“

| | Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва: | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS2#8) – падежният интервал на опцията, определен, както следва:

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 2: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 4: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

За опциите върху СКН върху задължение на едно лице, където базисният СКН върху задължение на едно лице е подклас, за който има ликвиден пазар и чийто Падежен интервал е 0—6 месеца, се счита, че имат ликвиден пазар.

За опциите върху СКН върху задължение на едно лице, където базисният СКН върху задължение на едно лице е подклас, за който има ликвиден пазар и чийто Падежен интервал не е 0—6 месеца, се счита, че нямат ликвиден пазар.

За опциите върху СКН върху задължение на едно лице, където базисният СКН върху задължение на едно лице е подклас, за който няма ликвиден пазар, се счита, че нямат ликвиден пазар за който и да е падежен интервал.

Клас активи – кредитни деривати

Подклас активи

За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б), се прилага следната методика

Други кредитни деривати са кредитните деривати, които не спадат към никой от посочените по-горе подкласове активи.

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#4 = „CRDT“ RTS2#5 = „OTHR“

За всеки друг кредитен дериват се счита, че няма ликвиден пазар.

Таблица 9.2

Кредитни деривати – прагове за ССИР и СГР преди и след сключването на сделка, за подкласове, за които има ликвиден пазар

| Клас активи – кредитни деривати |
| --- |
| Подклас активи | Процентили и минимални прагове, които да се използват за изчисляването на праговете за ССИР и СГР преди и след сключването на сделка, за подкласове, за които има ликвиден пазар |
| Сделки, които се вземат предвид за изчисляването на праговете | Преди сключване на ССИР | Преди сключване на СГР | След сключване на ССИР | След сключване на СГР |
| Сделка – процентил | Минимален праг | Сделка – процентил | Минимален праг | Сделка – процентил | Обем – процентил | Минимален праг | Сделка – процентил | Обем – процентил | Минимален праг |
| Индексен суап за кредитно неизпълнение | Праговете се изчисляват за всеки подклас на подкласа активи, като се вземат предвид сделките, изпълнени с финансовия инструмент, принадлежащ на съответния подклас | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000 евро | 70 | 5 000 000 евро | 80 | 60 | 7 500 000 евро | 90 | 70 | 10 000 000 евро |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Суап за кредитно неизпълнение върху задължение на едно лице | Праговете се изчисляват за всеки подклас на подкласа активи, като се вземат предвид сделките, изпълнени с финансовия инструмент, принадлежащ на съответния подклас | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000 евро | 70 | 5 000 000 евро | 80 | 60 | 7 500 000 евро | 90 | 70 | 10 000 000 евро |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Опции върху индекси на СКН | Праговете се изчисляват за всеки подклас на подкласа активи, като се вземат предвид сделките, изпълнени с финансовия инструмент, принадлежащ на съответния подклас | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000 евро | 70 | 5 000 000 евро | 80 | 60 | 7 500 000 евро | 90 | 70 | 10 000 000 евро |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Опции върху СКН върху задължение на едно лице | Праговете се изчисляват за всеки подклас на подкласа активи, като се вземат предвид сделките, изпълнени с финансовия инструмент, принадлежащ на съответния подклас | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000 евро | 70 | 5 000 000 евро | 80 | 60 | 7 500 000 евро | 90 | 70 | 10 000 000 евро |
| 30 | 40 | 50 | 60 |

Клас активи – кредитни деривати

Подклас активи

Процентили и минимални прагове, които да се използват за изчисляването на праговете за ССИР и СГР преди и след сключването на сделка, за подкласове, за които има ликвиден пазар

Сделки, които се вземат предвид за изчисляването на праговете

Преди сключване на ССИР

Преди сключване на СГР

След сключване на ССИР

След сключване на СГР

Сделка – процентил

Минимален праг

Сделка – процентил

Минимален праг

Сделка – процентил

Обем – процентил

Минимален праг

Сделка – процентил

Обем – процентил

Минимален праг

Индексен суап за кредитно неизпълнение

Праговете се изчисляват за всеки подклас на подкласа активи, като се вземат предвид сделките, изпълнени с финансовия инструмент, принадлежащ на съответния подклас

S1

S2

S3

S4

2 500 000 евро

70

5 000 000 евро

80

60

7 500 000 евро

90

70

10 000 000 евро

30

40

50

60

Суап за кредитно неизпълнение върху задължение на едно лице

Праговете се изчисляват за всеки подклас на подкласа активи, като се вземат предвид сделките, изпълнени с финансовия инструмент, принадлежащ на съответния подклас

S1

S2

S3

S4

2 500 000 евро

70

5 000 000 евро

80

60

7 500 000 евро

90

70

10 000 000 евро

30

40

50

60

Опции върху индекси на СКН

Праговете се изчисляват за всеки подклас на подкласа активи, като се вземат предвид сделките, изпълнени с финансовия инструмент, принадлежащ на съответния подклас

S1

S2

S3

S4

2 500 000 евро

70

5 000 000 евро

80

60

7 500 000 евро

90

70

10 000 000 евро

30

40

50

60

Опции върху СКН върху задължение на едно лице

Праговете се изчисляват за всеки подклас на подкласа активи, като се вземат предвид сделките, изпълнени с финансовия инструмент, принадлежащ на съответния подклас

S1

S2

S3

S4

2 500 000 евро

70

5 000 000 евро

80

60

7 500 000 евро

90

70

10 000 000 евро

30

40

50

60

Таблица 9.3

Кредитни деривати – прагове за ССИР и СГР преди и след сключването на сделките за подкласове, за които няма ликвиден пазар

| Клас активи – кредитни деривати |
| --- |
| Подклас активи | Прагове за сделки със ССИР и СГР преди и след сключването на сделките за подкласовете, за който няма ликвиден пазар |
| Преди сключване на ССИР | Преди сключване на СГР | След сключване на ССИР | След сключване на СГР |
| Прагова стойност | Прагова стойност | Прагова стойност | Прагова стойност |
| Индексен суап за кредитно неизпълнение | 2 500 000 евро | 5 000 000 евро | 7 500 000 евро | 10 000 000 евро |
| Суап за кредитно неизпълнение върху задължение на едно лице | 2 500 000 евро | 5 000 000 евро | 7 500 000 евро | 10 000 000 евро |
| Опции върху индекси на СКН | 2 500 000 евро | 5 000 000 евро | 7 500 000 евро | 10 000 000 евро |
| Опции върху СКН върху задължение на едно лице | 2 500 000 евро | 5 000 000 евро | 7 500 000 евро | 10 000 000 евро |
| Други кредитни деривати | 2 500 000 евро | 5 000 000 евро | 7 500 000 евро | 10 000 000 евро“; |

Клас активи – кредитни деривати

Подклас активи

Прагове за сделки със ССИР и СГР преди и след сключването на сделките за подкласовете, за който няма ликвиден пазар

Преди сключване на ССИР

Преди сключване на СГР

След сключване на ССИР

След сключване на СГР

Прагова стойност

Прагова стойност

Прагова стойност

Прагова стойност

Индексен суап за кредитно неизпълнение

2 500 000 евро

5 000 000 евро

7 500 000 евро

10 000 000 евро

Суап за кредитно неизпълнение върху задължение на едно лице

2 500 000 евро

5 000 000 евро

7 500 000 евро

10 000 000 евро

Опции върху индекси на СКН

2 500 000 евро

5 000 000 евро

7 500 000 евро

10 000 000 евро

Опции върху СКН върху задължение на едно лице

2 500 000 евро

5 000 000 евро

7 500 000 евро

10 000 000 евро

Други кредитни деривати

2 500 000 евро

5 000 000 евро

7 500 000 евро

10 000 000 евро“;

| (11) | Таблица 10.1 се заменя със следното:
  „Таблица 10.1


  Деривати В10 – класове, за които няма ликвиден пазар










  Клас активи – деривати В10 |
| --- | --- |
| Подклас активи | За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), всеки подклас активи е разбит допълнително на подкласове, както е посочено по-долу | За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност. |
| Среднодневна условна стойност (СДУС)

  [количествен критерий за ликвидност 1] | Среднодневен брой сделки

  [количествен критерий за ликвидност 2] |
| Деривати върху навло

  Финансов инструмент, свързан с навло, както е посочено в раздел В, точка 10 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС
  RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „COMM“ и RTS23#35 = „FRGT“ | Подклас „деривати върху навло“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии: | Разграничителен критерий 1 (RTS2#5) – вид на договора: фючърс или опция |

(11)

Таблица 10.1 се заменя със следното:

„Таблица 10.1

Деривати В10 – класове, за които няма ликвиден пазар

Клас активи – деривати В10

Подклас активи

За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), всеки подклас активи е разбит допълнително на подкласове, както е посочено по-долу

За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност.

Среднодневна условна стойност (СДУС)

[количествен критерий за ликвидност 1]

Среднодневен брой сделки

[количествен критерий за ликвидност 2]

Деривати върху навло

Финансов инструмент, свързан с навло, както е посочено в раздел В, точка 10 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС

RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „COMM“ и RTS23#35 = „FRGT“

Подклас „деривати върху навло“ се определя въз основа на следните разграничителни критерии:

Разграничителен критерий 1 (RTS2#5) – вид на договора: фючърс или опция

| | Разграничителен критерий 2 (RTS23#36) – вид на товара |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 2 (RTS23#36) – вид на товара

| | Разграничителен критерий 3 (RTS2#37) – подвид на товара |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 3 (RTS2#37) – подвид на товара

| | Разграничителен критерий 4 (RTS2#12) – размер във връзка с подвида товар |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 4 (RTS2#12) – размер във връзка с подвида товар

| | Разграничителен критерий 5 (RTS2#13) – специфичен маршрут или среден срок на чартиране |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 5 (RTS2#13) – специфичен маршрут или среден срок на чартиране

| | Разграничителен критерий 6 (RTS2#8) – падежният интервал на деривата, определен, както следва: |
| --- | --- |

Разграничителен критерий 6 (RTS2#8) – падежният интервал на деривата, определен, както следва:

| | Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец |
| --- | --- |

Падежен интервал 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец

| | Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца

| | Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца

| | Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 9 месеца |
| --- | --- |

Падежен интервал 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 9 месеца

| | Падежен интервал 5: 9 месеца < срок до падежа ≤ 1 година |
| --- | --- |

Падежен интервал 5: 9 месеца < срок до падежа ≤ 1 година

| | Падежен интервал 6: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 6: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години

| | Падежен интервал 7: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години |
| --- | --- |

Падежен интервал 7: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години

| | ... |
| --- | --- |

...

| | Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години |
| --- | --- |

Падежен интервал m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години

10 000 000 евро

10

Клас активи – деривати В10

Подклас активи

За целите на определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б), се прилага следната методика

Други деривати В10

Финансов инструмент, определен в раздел В, точка 10 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, различен от дериват върху навло, който и да е от следните подкласове активи – деривати върху лихвени проценти: суап, в различни валути или кръстосан валутен суап, за прехвърляне на инфлационния риск, фючърс/форуърд върху суап, в различни валути или кръстосан валутен суап, за прехвърляне на инфлационния риск, суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск и фючърс/форуърд върху суап в една валутa за прехвърляне на инфлационния риск; iii) някой от следните подкласове активи, които представляват деривати върху капиталови инструменти: опция върху индекс на променливост, фючърс/форуърд върху индекс на променливост и следните видове суапове: суап с параметър „return variance“, суап с параметър „return volatility“, портфейлен суап с параметър „return variance“ и портфейлен суап с параметър „return volatility“.

За всички други деривати В10 се счита, че няма ликвиден пазар. “;

| (12) | Таблица 11.1 се заменя със следното:
  „Таблица 11.1


  ДЗР – класове, за които няма ликвиден пазар











  Подклас активи | За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), всеки подклас активи е разбит допълнително на подкласове, както е посочено по-долу | Качествени критерии за ликвидност | Среднодневна условна стойност (СДУС)

  [количествен критерий за ликвидност 1] | Среднодневен брой сделки

  [количествен критерий за ликвидност 2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЗР за валута

  RTS2#3 = „DERV“
  RTS2#5 = „CFDS“
  RTS2#29 = „CURR“ | Подклас „ДЗР за валута“ се определя въз основа на базисната валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути на ДЗР / договора за залагане на спред.
  RTS2#30 и RTS2#31 | | 50 000 000 евро | 100 |
| Стока ДЗР

  RTS2#3 = „DERV“
  RTS2#5 = „CFDS“
  RTS2#29 = „COMM“ | Подклас „ДЗР за стока“ се определя въз основа на базисната стока на ДЗР / договора за залагане на спред.
  RTS23#35 и RTS23#36 и RTS23#37 | | 50 000 000 евро | 100 |
| ДЗР за капиталов инструмент

  RTS2#3 = „DERV“
  RTS2#5 = „CFDS“
  RTS2#29 = „EQUI“ | Подклас „ДЗР за капиталов инструмент“ се определя въз основа на базисната капиталова ценна книга на ДЗР / договора за залагане на спред.
  RTS23#26 | За подклас „ДЗР за капиталови инструменти“ се счита, че има ликвиден пазар, ако базисният актив е дялова ценна книга, за която има ликвиден пазар съгласно член 2, параграф 1, точка 17, буква б) от Регламент (ЕС) No 600/2014. | | |
| ДЗР за облигация

  RTS2#3 = „DERV“
  RTS2#5 = „CFDS“
  RTS2#29 = „BOND“ | Подклас „ДЗР за облигация“ се определя въз основа на базисната облигация – или базисния фючърс върху облигация – на ДЗР / договора за залагане на спред.
  RTS23#26 | За подклас „ДЗР за облигация“ се счита, че има ликвиден пазар, ако базисният актив е облигация или фючърс върху облигация, за които има ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б). | | |
| ДЗР за фючърс/форуърд върху капиталов инструмент

  RTS2#3 = „DERV“
  RTS2#5 = „CFDS“
  RTS2#29 = „FTEQ“ | Подклас „ДЗР за фючърс/форуърд върху капиталов инструмент“ се определя въз основа на базисния фючърс/форуърд върху капиталов инструмент на ДЗР / договора за залагане на спред.
  RTS23#26 | За подклас „ДЗР за фючърс/форуърд върху капиталов инструмент“ се счита, че има ликвиден пазар, ако базисният актив е фючърс/форуърд върху капиталов инструмент, за който има ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б). | | |
| ДЗР за опция върху капиталов инструмент

  RTS2#3 = „DERV“
  RTS2#5 = „CFDS“
  RTS2#29 = „OPEQ“ | Подклас „ДЗР за опция върху капиталов инструмент“ се определя въз основа на базисната опция върху капиталов инструмент на ДЗР / договора за залагане на спред.
  RTS23#26 | За подклас „ДЗР за опция върху капиталов инструмент“ се счита, че има ликвиден пазар, ако базисният актив е опция върху капиталов инструмент, за която има ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б). | | |
| Клас активи – финансови договори за разлика |
| Подклас активи | За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б), се прилага следната методика: |
| Други ДЗР | |
| ДЗР / залагания на спред, които не спадат към никой от посочените по-горе подкласове активи
  RTS2#3 = „DERV“
  RTS2#5 = „CFDS“
  RTS2#29 = „OTHR“ | За всеки друг ДЗР / залагане на спред се счита, че няма ликвиден пазар. “; |

(12)

Таблица 11.1 се заменя със следното:

„Таблица 11.1

ДЗР – класове, за които няма ликвиден пазар

Подклас активи

За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б), всеки подклас активи е разбит допълнително на подкласове, както е посочено по-долу

Качествени критерии за ликвидност

Среднодневна условна стойност (СДУС)

[количествен критерий за ликвидност 1]

Среднодневен брой сделки

[количествен критерий за ликвидност 2]

ДЗР за валута

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#5 = „CFDS“

RTS2#29 = „CURR“

Подклас „ДЗР за валута“ се определя въз основа на базисната валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути на ДЗР / договора за залагане на спред.

RTS2#30 и RTS2#31

50 000 000 евро

100

Стока ДЗР

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#5 = „CFDS“

RTS2#29 = „COMM“

Подклас „ДЗР за стока“ се определя въз основа на базисната стока на ДЗР / договора за залагане на спред.

RTS23#35 и RTS23#36 и RTS23#37

50 000 000 евро

100

ДЗР за капиталов инструмент

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#5 = „CFDS“

RTS2#29 = „EQUI“

Подклас „ДЗР за капиталов инструмент“ се определя въз основа на базисната капиталова ценна книга на ДЗР / договора за залагане на спред.

RTS23#26

За подклас „ДЗР за капиталови инструменти“ се счита, че има ликвиден пазар, ако базисният актив е дялова ценна книга, за която има ликвиден пазар съгласно член 2, параграф 1, точка 17, буква б) от Регламент (ЕС) No 600/2014.

ДЗР за облигация

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#5 = „CFDS“

RTS2#29 = „BOND“

Подклас „ДЗР за облигация“ се определя въз основа на базисната облигация – или базисния фючърс върху облигация – на ДЗР / договора за залагане на спред.

RTS23#26

За подклас „ДЗР за облигация“ се счита, че има ликвиден пазар, ако базисният актив е облигация или фючърс върху облигация, за които има ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б).

ДЗР за фючърс/форуърд върху капиталов инструмент

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#5 = „CFDS“

RTS2#29 = „FTEQ“

Подклас „ДЗР за фючърс/форуърд върху капиталов инструмент“ се определя въз основа на базисния фючърс/форуърд върху капиталов инструмент на ДЗР / договора за залагане на спред.

RTS23#26

За подклас „ДЗР за фючърс/форуърд върху капиталов инструмент“ се счита, че има ликвиден пазар, ако базисният актив е фючърс/форуърд върху капиталов инструмент, за който има ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б).

ДЗР за опция върху капиталов инструмент

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#5 = „CFDS“

RTS2#29 = „OPEQ“

Подклас „ДЗР за опция върху капиталов инструмент“ се определя въз основа на базисната опция върху капиталов инструмент на ДЗР / договора за залагане на спред.

RTS23#26

За подклас „ДЗР за опция върху капиталов инструмент“ се счита, че има ликвиден пазар, ако базисният актив е опция върху капиталов инструмент, за която има ликвиден пазар съгласно член 6 и член 8, параграф 1, буква б).

Клас активи – финансови договори за разлика

Подклас активи

За определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б), се прилага следната методика:

Други ДЗР

ДЗР / залагания на спред, които не спадат към никой от посочените по-горе подкласове активи

RTS2#3 = „DERV“

RTS2#5 = „CFDS“

RTS2#29 = „OTHR“

За всеки друг ДЗР / залагане на спред се счита, че няма ликвиден пазар. “;

| (13) | Таблица 12.1 се заменя със следното:
  „Таблица 12.1


  Квоти за емисии — класове, за които няма ликвиден пазар








  Клас активи – квоти за емисии |
| --- | --- |
| Подклас активи | За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност. |
| Среднодневна стойност (СДС)

  [количествен критерий за ликвидност 1] | Среднодневен брой сделки

  [количествен критерий за ликвидност 2] |
| Квоти за емисии на ЕС (EUA)

  Всяка единица, за която се приема, че съблюдава изискванията на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (схема за търговия с емисии) (3), което ѝ дава правото да отделя един тон еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e).
  RTS2#3 = „EMAL“ и RTS2#11 = „EUAE“ | 150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид | 5 |
| Квоти за емисии на авиационния сектор на ЕС (EUAA)

  Всяка единица, за която се приема, че съблюдава изискванията на Директива 2003/87/ЕО (схема за търговия с емисии), което ѝ дава правото да отделя един тон еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e) от авиационна дейност.
  RTS2#3 = „EMAL“ и RTS2#11 = „EUAA“ | 150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид | 5 |
| Сертифицирани единици редуцирани емисии (CER)

  Всяка единица, за която се приема, че съблюдава изискванията на Директива 2003/87/ЕО (схема за търговия с емисии), което представлява намаление на емисиите с един тон еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e).
  RTS2#3 = „EMAL“ и RTS2#11 = „CERE“ | 150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид | 5 |
| Единици редуцирани емисии (ERU)

  Всяка единица, за която се приема, че съблюдава изискванията на Директива 2003/87/ЕО (схема за търговия с емисии), което представлява намаление на емисиите с един тон еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e).
  RTS2#3 = „EMAL“ и RTS2#11 = „ERUE“ | 150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид | 5 |
| Други квоти за емисии

  Квота за емисии, за която се приема, че съблюдава изискванията на Директива 2003/87/ЕО (схема за търговия с емисии) и която не е квота за емисии на ЕС (EUA), квота за емисии на авиационния сектор на ЕС (EUAA), сертифицирана единица редуцирани емисии (CER) или единица редуцирани емисии (ERU)
  RTS2#3 = „EMAL“ и RTS2#11 = „OTHR“ | За всяка друга квота за емисии се счита, че няма ликвиден пазар. |

(13)

Таблица 12.1 се заменя със следното:

„Таблица 12.1

Квоти за емисии — класове, за които няма ликвиден пазар

Клас активи – квоти за емисии

Подклас активи

За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност.

Среднодневна стойност (СДС)

[количествен критерий за ликвидност 1]

Среднодневен брой сделки

[количествен критерий за ликвидност 2]

Квоти за емисии на ЕС (EUA)

Всяка единица, за която се приема, че съблюдава изискванията на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (схема за търговия с емисии) (3), което ѝ дава правото да отделя един тон еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e).

RTS2#3 = „EMAL“ и RTS2#11 = „EUAE“

150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид

5

Квоти за емисии на авиационния сектор на ЕС (EUAA)

Всяка единица, за която се приема, че съблюдава изискванията на Директива 2003/87/ЕО (схема за търговия с емисии), което ѝ дава правото да отделя един тон еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e) от авиационна дейност.

RTS2#3 = „EMAL“ и RTS2#11 = „EUAA“

150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид

5

Сертифицирани единици редуцирани емисии (CER)

Всяка единица, за която се приема, че съблюдава изискванията на Директива 2003/87/ЕО (схема за търговия с емисии), което представлява намаление на емисиите с един тон еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e).

RTS2#3 = „EMAL“ и RTS2#11 = „CERE“

150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид

5

Единици редуцирани емисии (ERU)

Всяка единица, за която се приема, че съблюдава изискванията на Директива 2003/87/ЕО (схема за търговия с емисии), което представлява намаление на емисиите с един тон еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e).

RTS2#3 = „EMAL“ и RTS2#11 = „ERUE“

150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид

5

Други квоти за емисии

Квота за емисии, за която се приема, че съблюдава изискванията на Директива 2003/87/ЕО (схема за търговия с емисии) и която не е квота за емисии на ЕС (EUA), квота за емисии на авиационния сектор на ЕС (EUAA), сертифицирана единица редуцирани емисии (CER) или единица редуцирани емисии (ERU)

RTS2#3 = „EMAL“ и RTS2#11 = „OTHR“

За всяка друга квота за емисии се счита, че няма ликвиден пазар.

| (14) | Таблица 13.1 се заменя със следното:
  „Таблица 13.1


  Деривати върху квоти за емисии – класове, за които няма ликвиден пазар | Клас активи – деривати върху квоти за емисии |
| --- | --- | --- |
| Подклас активи | За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност. |
| Среднодневна стойност (СДС)

  [количествен критерий за ликвидност 1] | Среднодневен брой сделки

  [количествен критерий за ликвидност 2] |
| Деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „квоти за емисии на ЕС“ (EUA)

  Финансов инструмент, свързан с квоти за емисии от вида „квоти за емисии на ЕС“ (EUA) – съгласно раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.
  RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „EMAL“ и RTS2#43 = „EUAE“ | 150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид | 5 |
| Деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „квоти за емисии на авиационния сектор на ЕС“ (EUAA)

  Финансов инструмент, свързан с квоти за емисии от вида „квоти за емисии на авиационния сектор на ЕС“ (EUAA) – съгласно раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.
  RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „EMAL“ и RTS2#43 = „EUAA“ | 150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид | 5 |
| Деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „сертифицирани единици редуцирани емисии“ (CER)

  Финансов инструмент, свързан с квоти за емисии от вида „сертифицирани единици редуцирани емисии“ (CER) – съгласно раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.
  RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „EMAL“ и RTS2#43 = „CERE“ | 150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид | 5 |
| Деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „единици редуцирани емисии“ (ERU)

  Финансов инструмент, свързан с квоти за емисии от вида „единици редуцирани емисии“ (ERU) – съгласно раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.
  RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „EMAL“ и RTS2#43 = „ERUE“ | 150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид | 5 |
| Други деривати върху квоти за емисии

  Дериват върху квоти за емисии, чийто базисен инструмент са квоти за емисии, за които се приема, че съблюдават изискванията на Директива 2003/87/ЕО (схема за търговия с емисии) и които не са квоти за емисии на ЕС (EUA), квоти за емисии на авиационния сектор на ЕС (EUAA), сертифицирани единици редуцирани емисии (CER) или единици редуцирани емисии (ERU).
  RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „EMAL“ и RTS2#43 = „OTHR“ | За всеки друг дериват върху квоти за емисии се счита, че няма ликвиден пазар.“ |

(14)

Таблица 13.1 се заменя със следното:

„Таблица 13.1

Деривати върху квоти за емисии – класове, за които няма ликвиден пазар

Клас активи – деривати върху квоти за емисии

Подклас активи

За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност.

Среднодневна стойност (СДС)

[количествен критерий за ликвидност 1]

Среднодневен брой сделки

[количествен критерий за ликвидност 2]

Деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „квоти за емисии на ЕС“ (EUA)

Финансов инструмент, свързан с квоти за емисии от вида „квоти за емисии на ЕС“ (EUA) – съгласно раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.

RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „EMAL“ и RTS2#43 = „EUAE“

150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид

5

Деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „квоти за емисии на авиационния сектор на ЕС“ (EUAA)

Финансов инструмент, свързан с квоти за емисии от вида „квоти за емисии на авиационния сектор на ЕС“ (EUAA) – съгласно раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.

RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „EMAL“ и RTS2#43 = „EUAA“

150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид

5

Деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „сертифицирани единици редуцирани емисии“ (CER)

Финансов инструмент, свързан с квоти за емисии от вида „сертифицирани единици редуцирани емисии“ (CER) – съгласно раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.

RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „EMAL“ и RTS2#43 = „CERE“

150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид

5

Деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „единици редуцирани емисии“ (ERU)

Финансов инструмент, свързан с квоти за емисии от вида „единици редуцирани емисии“ (ERU) – съгласно раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.

RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „EMAL“ и RTS2#43 = „ERUE“

150 000  тона еквивалент на въглероден диоксид

5

Други деривати върху квоти за емисии

Дериват върху квоти за емисии, чийто базисен инструмент са квоти за емисии, за които се приема, че съблюдават изискванията на Директива 2003/87/ЕО (схема за търговия с емисии) и които не са квоти за емисии на ЕС (EUA), квоти за емисии на авиационния сектор на ЕС (EUAA), сертифицирани единици редуцирани емисии (CER) или единици редуцирани емисии (ERU).

RTS2#3 = „DERV“ и RTS2#4 = „EMAL“ и RTS2#43 = „OTHR“

За всеки друг дериват върху квоти за емисии се счита, че няма ликвиден пазар.“

---

(1)  Регламент (ЕО) No 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) (ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 1).

(2)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).“;

(3)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).“;

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

В приложение IV таблици 1 и 2 се заменят със следното:

„Таблица 1

Таблица със символи за таблица 2

| СИМВОЛ | ВИД ДАННИ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | До n буквено-цифрови знака | Поле за свободен текст. |
| {DECIMAL-n/m} | Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри могат да бъдат след десетичната запетая | Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности:






  — | десетичният разделител е „, “ (запетая); |

СИМВОЛ

ВИД ДАННИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

{ALPHANUM-n}

До n буквено-цифрови знака

Поле за свободен текст.

{DECIMAL-n/m}

Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри могат да бъдат след десетичната запетая

Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности:

—

десетичният разделител е „, “ (запетая);

| — | пред числото може да има „–“ (минус) за обозначаване на отрицателни числа. |
| --- | --- |

—

пред числото може да има „–“ (минус) за обозначаване на отрицателни числа.

Ако е приложимо, стойностите се закръгляват и не се съкращават.

{COUNTRYCODE_2}

2 буквено-цифрови знака

2-буквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2)

{CURRENCYCODE_3}

3 буквено-цифрови знака

3-буквен код на паричната единица по ISO 4217

{DATEFORMAT}

Формат за датата по ISO 8601

Датите се попълват в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД.

{ISIN}

12 буквено-цифрови знака

ISIN код по ISO 6166

{LEI}

20 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на правния субект по ISO 17442

{MIC}

4 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на пазара по ISO 10383

{EIC}

16 буквено-цифрови знака

Код по системата за идентифициране на енергийните продукти при място на доставка във или извън ЕС

{INDEX}

4 букви

„EONA“ – „EONIA“

„EONS“ – „EONIA SWAP“

„EURI“ – „EURIBOR“

„EUUS“ – „EURODOLLAR“

„EUCH“ – „EuroSwiss“

„GCFR“ – „GCF REPO“

„ISDA“ – „ISDAFIX“

„LIBI“ – „LIBID“

„LIBO“ – „LIBOR“

„MAAA“ – „Muni AAA“

„PFAN“ – „Pfandbriefe“

„TIBO“ – „TIBOR“

„STBO“ – „STIBOR“

„BBSW“ – „BBSW“

„JIBA“ – „JIBAR“

„BUBO“ – „BUBOR“

„CDOR“ – „CDOR“

„CIBO“ – „CIBOR“

Таблица 2

Сведения за референтните данни, които трябва да се предоставят за целите на изчисленията във връзка с прозрачността

| # | ПОЛЕ | ДОКЛАДВАНИ СВЕДЕНИЯ | ФОРМАТ НА ДОКЛАДВАНЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификационен код на инструмента | Кодът, използван за идентифициране на финансовия инструмент | {ISIN} |
| 2 | Пълно наименование на инструмента | Пълно наименование на финансовия инструмент | {ALPHANUM-350} |
| 3 | Идентификационен код по РПФИ | Определяне на некапиталовите финансови инструменти:


  Секюритизирани деривати съгласно определението в раздел 4, таблица 4.1 от приложение III

  Структурирани финансови продукти (СФП) съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 28 от Регламент (ЕС) No 600/2014

  Облигации (за всички облигации без борсово търгуваните стоки и борсово търгуваните облигации) съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС

  Борсово търгувани стоки съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС и както е доуточнено в раздел 2, таблица 2.4 от приложение III

  Борсово търгувани облигации съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС и както е доуточнено в раздел 2, таблица 2.4 от приложение III

  Квоти за емисии съгласно определението в раздел 12, таблица 12.1 от приложение III

  Деривати съгласно определението в раздел В, точки 4—10 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС | Некапиталови финансови инструменти:

  „SDRV“ – секюритизирани деривати
  „SFPS“ – структурирани финансови продукти (СФП)
  „BOND“ – облигации
  „ETCS“ – борсово търгувани стоки
  „ETNS“ – борсово търгувани облигации
  „EMAL“ – квоти за емисии
  „DERV“ – деривати |
| 4 | Клас активи на базисния актив | Да се попълни, когато идентификационният код по РПФИ е секюритизиран дериват или дериват | „INTR“ – лихвен процент
  „EQUI“ – капиталов инструмент
  „COMM“ – стока
  „CRDT“ – кредит
  „CURR“ – парична единица
  „EMAL“ – квоти за емисии
  „OCTN“ – други деривати В10 |
| 5 | Вид договор | Попълва се, когато идентификационният код по РПФИ е дериват. | „OPTN“ – опции
  „FUTR“ – фючърси (в т.ч. „FFAS“ – форуърди върху навло)
  „FRAS“ – форуърдни лихвени споразумения
  „FORW“ – форуърди
  „SWAP“ – суапове
  „PSWP“ – портфейлни суапове
  „SWPT“ – суапции
  „OPTS“ – опция върху суап
  „FONS“ – фючърс върху суап
  „FWOS“ – форуърд върху суап
  „SPDB“ – залагане на спред „CFDS“ – ДЗР
  „OTHR“ – друго |
| 6 | Ден на докладване | Ден, за който са предоставени референтните данни | {DATEFORMAT} |
| 7 | Място на търговия | Пазарният сегмент („segment MIC“) на мястото на търговия, ако има такъв, в противен случай – оперативният ИКП („operating MIC“). | {MIC} |
| 8 | Падеж | Определен падеж на финансовия инструмент Поле, приложимо за класовете активи „облигации“, „деривати върху лихви“, „деривати върху капиталови инструменти“, „деривати върху стоки“, „деривати върху валути,“„кредитни деривати“, „деривати В10“ и „деривати върху квоти за емисии“. | {DATEFORMAT} |

#

ПОЛЕ

ДОКЛАДВАНИ СВЕДЕНИЯ

ФОРМАТ НА ДОКЛАДВАНЕТО

1

Идентификационен код на инструмента

Кодът, използван за идентифициране на финансовия инструмент

{ISIN}

2

Пълно наименование на инструмента

Пълно наименование на финансовия инструмент

{ALPHANUM-350}

3

Идентификационен код по РПФИ

Определяне на некапиталовите финансови инструменти:

Секюритизирани деривати съгласно определението в раздел 4, таблица 4.1 от приложение III

Структурирани финансови продукти (СФП) съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 28 от Регламент (ЕС) No 600/2014

Облигации (за всички облигации без борсово търгуваните стоки и борсово търгуваните облигации) съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС

Борсово търгувани стоки съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС и както е доуточнено в раздел 2, таблица 2.4 от приложение III

Борсово търгувани облигации съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС и както е доуточнено в раздел 2, таблица 2.4 от приложение III

Квоти за емисии съгласно определението в раздел 12, таблица 12.1 от приложение III

Деривати съгласно определението в раздел В, точки 4—10 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС

Некапиталови финансови инструменти:

„SDRV“ – секюритизирани деривати

„SFPS“ – структурирани финансови продукти (СФП)

„BOND“ – облигации

„ETCS“ – борсово търгувани стоки

„ETNS“ – борсово търгувани облигации

„EMAL“ – квоти за емисии

„DERV“ – деривати

4

Клас активи на базисния актив

Да се попълни, когато идентификационният код по РПФИ е секюритизиран дериват или дериват

„INTR“ – лихвен процент

„EQUI“ – капиталов инструмент

„COMM“ – стока

„CRDT“ – кредит

„CURR“ – парична единица

„EMAL“ – квоти за емисии

„OCTN“ – други деривати В10

5

Вид договор

Попълва се, когато идентификационният код по РПФИ е дериват.

„OPTN“ – опции

„FUTR“ – фючърси (в т.ч. „FFAS“ – форуърди върху навло)

„FRAS“ – форуърдни лихвени споразумения

„FORW“ – форуърди

„SWAP“ – суапове

„PSWP“ – портфейлни суапове

„SWPT“ – суапции

„OPTS“ – опция върху суап

„FONS“ – фючърс върху суап

„FWOS“ – форуърд върху суап

„SPDB“ – залагане на спред „CFDS“ – ДЗР

„OTHR“ – друго

6

Ден на докладване

Ден, за който са предоставени референтните данни

{DATEFORMAT}

7

Място на търговия

Пазарният сегмент („segment MIC“) на мястото на търговия, ако има такъв, в противен случай – оперативният ИКП („operating MIC“).

{MIC}

8

Падеж

Определен падеж на финансовия инструмент Поле, приложимо за класовете активи „облигации“, „деривати върху лихви“, „деривати върху капиталови инструменти“, „деривати върху стоки“, „деривати върху валути,“„кредитни деривати“, „деривати В10“ и „деривати върху квоти за емисии“.

{DATEFORMAT}

Полета относно облигациите (всички облигации, с изключение на борсово търгуваните стоки и облигации)

Полетата в този раздел се попълват само за облигации по смисъла на таблица 2.1 в раздел 2 от приложение III

| 9 | Вид на облигацията | Вид на облигацията съгласно определението в таблица 2.2 в раздел 2 от приложение III. Попълва се само когато идентификаторът по РПФИ е „облигации“. | „EUSB“– държавни облигации
  „OEPB“ – други публични облигации
  „CVTB“ – конвертируеми облигации
  „CVDB“ – покрити облигации
  „CRPB“ – корпоративни облигации
  „OTHR“ – други |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Дата на емисията | Датата, на която дадена облигация е емитирана и започва да се олихвява. | {DATEFORMAT} |

9

Вид на облигацията

Вид на облигацията съгласно определението в таблица 2.2 в раздел 2 от приложение III. Попълва се само когато идентификаторът по РПФИ е „облигации“.

„EUSB“– държавни облигации

„OEPB“ – други публични облигации

„CVTB“ – конвертируеми облигации

„CVDB“ – покрити облигации

„CRPB“ – корпоративни облигации

„OTHR“ – други

10

Дата на емисията

Датата, на която дадена облигация е емитирана и започва да се олихвява.

{DATEFORMAT}

Полета относно квотите за емисии

Полетата в този раздел се попълват само за квоти за емисии по смисъла на таблица 12.1 в раздел 12 от приложение III.

| 11 | Подвид „квоти за емисии“ | Квоти за емисии | „CERE“ – CER
  „ERUE“ – ERU
  „EUAE“ – EUA
  „EUAA“ – EUAA
  „OTHR“ – други |
| --- | --- | --- | --- |

11

Подвид „квоти за емисии“

Квоти за емисии

„CERE“ – CER

„ERUE“ – ERU

„EUAE“ – EUA

„EUAA“ – EUAA

„OTHR“ – други

Полета относно дериватите

Стокови деривати и деривати В10

Полетата в този раздел се попълват само за дериватите върху стоки по смисъла на таблица 7.1 в раздел 7 от приложение III и за деривати В10 по смисъла на таблица 10.1 в раздел 10 от приложение III.

| 12 | Размер във връзка с подвида товар | Попълва се, когато базисният продукт, посочен в таблица 2, поле 35 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/585, е „товар“. | За сух товар:
  „CAPE“ – „Capesize“
  „PNMX“ – „Panamax“
  „SPMX“ – „Supramax“
  „HAND“ – „Handysize“
  За мокър товар:
  „CLAN“ – „Clean“
  „DRTY“ – „Dirty“
  {ALPHANUM-4} – в останалите случаи |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Специфичен маршрут или среден срок на чартиране | Попълва се, когато базисният продукт, посочен в таблица 2, поле 35 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/585, е „товар“. | За мокър товар:
  „TD7“ – TD7
  „TD8“ – TD8
  „TD17“ – TD17
  „TD19“ – TD19
  „TD20“ – TD20
  „BLPG1“ – BLPG1
  „TD3C“ – TD3C
  „TC2“ – TC2
  „TC2_37“ – TC2_37
  „TD3“ – TD3
  „TC5“ – TC5
  „TC6“ – TC6
  „TC7“ – TC7
  „TC9“ – TC9
  „TC12“ – TC12
  „TC14“ – TC14
  „TC15“ – TC15
  За сух товар:
  „4TC“ – 4TC
  „5TC“ – 5TC
  „6TC“ – 6TC
  „10TC“ – 10TC
  „C3“ – C3
  „C5“ – C5
  „C7“ – C7
  „P1A“ – P1A
  „P2A“ – P2A
  „P3A“ – P3A
  „P1E“ – P1E
  „P2E“ – P2E
  „P3E“ – P3E
  {ALPHANUM-6} – в останалите случаи |
| 14 | Място на доставка/паричен сетълмент | Попълва се, когато базисният продукт, посочен в таблица 2, поле 35 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/585, е „енергийни стоки“. | {EIC} за електроенергия или природен газ
  „OTHR“ – други |
| 15 | Условна валута | Валута, в която е условната стойност. | {CURRENCYCODE_3} |

12

Размер във връзка с подвида товар

Попълва се, когато базисният продукт, посочен в таблица 2, поле 35 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/585, е „товар“.

За сух товар:

„CAPE“ – „Capesize“

„PNMX“ – „Panamax“

„SPMX“ – „Supramax“

„HAND“ – „Handysize“

За мокър товар:

„CLAN“ – „Clean“

„DRTY“ – „Dirty“

{ALPHANUM-4} – в останалите случаи

13

Специфичен маршрут или среден срок на чартиране

Попълва се, когато базисният продукт, посочен в таблица 2, поле 35 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/585, е „товар“.

За мокър товар:

„TD7“ – TD7

„TD8“ – TD8

„TD17“ – TD17

„TD19“ – TD19

„TD20“ – TD20

„BLPG1“ – BLPG1

„TD3C“ – TD3C

„TC2“ – TC2

„TC2_37“ – TC2_37

„TD3“ – TD3

„TC5“ – TC5

„TC6“ – TC6

„TC7“ – TC7

„TC9“ – TC9

„TC12“ – TC12

„TC14“ – TC14

„TC15“ – TC15

За сух товар:

„4TC“ – 4TC

„5TC“ – 5TC

„6TC“ – 6TC

„10TC“ – 10TC

„C3“ – C3

„C5“ – C5

„C7“ – C7

„P1A“ – P1A

„P2A“ – P2A

„P3A“ – P3A

„P1E“ – P1E

„P2E“ – P2E

„P3E“ – P3E

{ALPHANUM-6} – в останалите случаи

14

Място на доставка/паричен сетълмент

Попълва се, когато базисният продукт, посочен в таблица 2, поле 35 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/585, е „енергийни стоки“.

{EIC} за електроенергия или природен газ

„OTHR“ – други

15

Условна валута

Валута, в която е условната стойност.

{CURRENCYCODE_3}

Деривати върху лихвени проценти

Полетата в този раздел се попълват само за деривати върху лихвени проценти по смисъла на таблица 5.1 в раздел 5 от приложение III.

| 16 | Вид на базисния актив | Попълва се за договорите, които не са суап, суапция, фючърс върху суап и форуърд върху суап, като се използва някое от следните обозначения:
  ***********************************************************
  Попълва се за договорите, които са суап, суапция, опция върху суап, фючърс върху суап и форуърд върху суап по отношение на базисния суап, като се използва някое от следните обозначения: | „BOND“ – облигация
  „BNDF“ – фючърси върху облигации „INTR“ – лихвен процент
  „IFUT“ – лихвени фючърси
  *****************************
  „FFMC“ – плаващ за плаващ суап в различни валути
  „XFMC“ – фиксиран за плаващ суап в различни валути
  „XXMC“ – фиксиран за фиксиран суап в различни валути
  „OSMC“ — ОВЪРНАЙТ ИНДЕКС СУАП В РАЗЛИЧНИ ВАЛУТИ
  „IFMC“ – суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск
  „FFSC“ – плаващ за плаващ суап в една валута
  „XFSC“ – фиксиран за плаващ суап в една валута
  „XXSC“ – фиксиран за фиксиран суап в една валута
  „OSSC“ – овърнайт индекс суап в една валута
  „IFSC“ – суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Емитент на базисната облигация | Попълва се идентификационният код на правния субект (LEI) на емитента на пряката или крайната базисна облигация, когато базисният актив е облигация или фючърс върху облигация. | {LEI} |
| 18 | Падеж на базисната облигация | Попълва се падежът на базисната облигация. | {DATEFORMAT} |
| 19 | Дата на емитиране на базисната облигация | Попълва се датата на емитиране на базисната облигация. | {DATEFORMAT} |
| 20 | Условна валута на суапцията | Попълва се само за суапции. | {CURRENCYCODE_3} |
| 21 | Падеж на базисния суап | Попълва се само за суапции, опции върху суапове, фючърси върху суапове и форуърди върху суапове. | {DATEFORMAT} |
| 22 | ISIN на индекса на инфлация / ISIN на базисната облигация | При суапция, чийто базисен суап е някой от следните: суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск, фючърс/форуърд върху суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск, суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск, фючърс/форуърд върху суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск; когато индексът на инфлация има код ISIN, полето се попълва с този код.
  **********************************************************
  При опция върху облигация, опция върху опция върху облигация и опция върху фючърс върху облигация, полето се попълва с кода ISIN на крайната базисна облигация. | {ISIN}
  *****************
  {ISIN} |
| 23 | Наименование на индекса на инфлация | Попълва се стандартизираното наименование на индекса за суапции с базисен суап от някой от следните видове: суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск, фючърс/форуърд върху суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск, суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск, фючърс/форуърд върху суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск. | {ALPHANUM-25} |
| 24 | Референтен лихвен процент | Наименование на референтния лихвен процент. | {INDEX}
  или
  {ALPHANUM-25} – ако референтният лихвен процент не фигурира в списъка {INDEX} |
| 25 | Срок на базисния лихвен процент | В това поле се попълва срокът на базисния за договора лихвен процент. Срокът се изразява в дни, седмици, месеци или години.
  Върви се от най-дългия (в години) до най-краткия срок. Ако срокът на лихвения процент е цяло число, полето се попълва с този стандартен срок. | {INTEGER-3}+„DAYS“ – дни
  {INTEGER-3}+„WEEK“ – седмици
  {INTEGER-3}+„MNTH“ – месеци
  {INTEGER-3}+„YEAR“ – години |

16

Вид на базисния актив

Попълва се за договорите, които не са суап, суапция, фючърс върху суап и форуърд върху суап, като се използва някое от следните обозначения:

***********************************************************

Попълва се за договорите, които са суап, суапция, опция върху суап, фючърс върху суап и форуърд върху суап по отношение на базисния суап, като се използва някое от следните обозначения:

„BOND“ – облигация

„BNDF“ – фючърси върху облигации „INTR“ – лихвен процент

„IFUT“ – лихвени фючърси

*****************************

„FFMC“ – плаващ за плаващ суап в различни валути

„XFMC“ – фиксиран за плаващ суап в различни валути

„XXMC“ – фиксиран за фиксиран суап в различни валути

„OSMC“ — ОВЪРНАЙТ ИНДЕКС СУАП В РАЗЛИЧНИ ВАЛУТИ

„IFMC“ – суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск

„FFSC“ – плаващ за плаващ суап в една валута

„XFSC“ – фиксиран за плаващ суап в една валута

„XXSC“ – фиксиран за фиксиран суап в една валута

„OSSC“ – овърнайт индекс суап в една валута

„IFSC“ – суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск

17

Емитент на базисната облигация

Попълва се идентификационният код на правния субект (LEI) на емитента на пряката или крайната базисна облигация, когато базисният актив е облигация или фючърс върху облигация.

{LEI}

18

Падеж на базисната облигация

Попълва се падежът на базисната облигация.

{DATEFORMAT}

19

Дата на емитиране на базисната облигация

Попълва се датата на емитиране на базисната облигация.

{DATEFORMAT}

20

Условна валута на суапцията

Попълва се само за суапции.

{CURRENCYCODE_3}

21

Падеж на базисния суап

Попълва се само за суапции, опции върху суапове, фючърси върху суапове и форуърди върху суапове.

{DATEFORMAT}

22

ISIN на индекса на инфлация / ISIN на базисната облигация

При суапция, чийто базисен суап е някой от следните: суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск, фючърс/форуърд върху суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск, суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск, фючърс/форуърд върху суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск; когато индексът на инфлация има код ISIN, полето се попълва с този код.

**********************************************************

При опция върху облигация, опция върху опция върху облигация и опция върху фючърс върху облигация, полето се попълва с кода ISIN на крайната базисна облигация.

{ISIN}

*****************

{ISIN}

23

Наименование на индекса на инфлация

Попълва се стандартизираното наименование на индекса за суапции с базисен суап от някой от следните видове: суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск, фючърс/форуърд върху суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск, суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск, фючърс/форуърд върху суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск.

{ALPHANUM-25}

24

Референтен лихвен процент

Наименование на референтния лихвен процент.

{INDEX}

или

{ALPHANUM-25} – ако референтният лихвен процент не фигурира в списъка {INDEX}

25

Срок на базисния лихвен процент

В това поле се попълва срокът на базисния за договора лихвен процент. Срокът се изразява в дни, седмици, месеци или години.

Върви се от най-дългия (в години) до най-краткия срок. Ако срокът на лихвения процент е цяло число, полето се попълва с този стандартен срок.

{INTEGER-3}+„DAYS“ – дни

{INTEGER-3}+„WEEK“ – седмици

{INTEGER-3}+„MNTH“ – месеци

{INTEGER-3}+„YEAR“ – години

Деривати върху валути

Полетата в този раздел се попълват само за дериватите върху валути по смисъла на таблица 8.1 в раздел 8 от приложение III.

| 26 | Подвид на договора | Попълва се, за да се разграничат форуърдите, опциите и суаповете със и без доставка съгласно таблица 8.1 в раздел 8 от приложение III. | „DLVB“ – с доставка
  „NDLV“ – без доставка |
| --- | --- | --- | --- |

26

Подвид на договора

Попълва се, за да се разграничат форуърдите, опциите и суаповете със и без доставка съгласно таблица 8.1 в раздел 8 от приложение III.

„DLVB“ – с доставка

„NDLV“ – без доставка

Деривати върху капиталови инструменти

Полетата в този раздел се попълват само за дериватите върху капиталови инструменти по смисъла на таблица 6.1 в раздел 6 от приложение III.

| 27 | Вид на базисния актив | Попълва се, когато идентификаторът по РПФИ е дериват, класът на базисния актив е капиталов инструмент и подкласът не е нито суап, нито портфейлен суап. | „STIX“– борсов индекс
  „SHRS“ – дял/акция
  „DIVI“ – индекс на дивиденти
  „DVSE“ – дивидент от акция
  „BSKT“ – кошница от акции в резултат на корпоративна дейност
  „ETFS“ – борсово търгувани фондове
  „VOLI“ – индекс на променливост
  „OTHR“ – друго (включително депозитарни разписки, сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти) |
| --- | --- | --- | --- |
| | | **************************************
  Попълва се, когато идентификаторът по РПФИ е дериват, класът на базисния актив е капиталов инструмент, подкласът е суап или портфейлен суап и разграничителният критерий 2, посочен в таблица 6.1 в раздел 6 от приложение III, е задължение на едно лице. | *************
  „SHRS“ – дял/акция
  „DVSE“ – дивидент от акция
  „ETFS“ – борсово търгувани фондове
  „OTHR“ – друго (включително депозитарни разписки, сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти) |
| | | **************************************
  Попълва се, когато идентификаторът по РПФИ е дериват, класът на базисния актив е капиталов инструмент, подкласът е суап или портфейлен суап и разграничителният критерий 2, посочен в таблица 6.1 в раздел 6 от приложение III, е индекс. | *************
  „STIX“– борсов индекс
  „DIVI“ – индекс на дивиденти
  „VOLI“ – индекс на променливост
  „OTHR“ – друго |
| | | **************************************
  Попълва се, когато идентификаторът по РПФИ е дериват, класът на базисния актив е капиталов инструмент, подкласът е суап или портфейлен суап и разграничителният критерий 2, посочен в таблица 6.1 в раздел 6 от приложение III, е кошница. | *************
  „BSKT“ – кошница |
| 28 | Параметър | Попълва се, когато идентификаторът по РПФИ е дериват, класът на базисния актив е капиталов инструмент и подкласът е някой от следните: суап, портфейлен суап. | „PRBP“ – параметър „price return basic performance“
  „PRDV“ – параметър „return dividend“
  „PRVA“ – параметър „return variance“
  „PRVO“ – параметър „return volatility“ |

27

Вид на базисния актив

Попълва се, когато идентификаторът по РПФИ е дериват, класът на базисния актив е капиталов инструмент и подкласът не е нито суап, нито портфейлен суап.

„STIX“– борсов индекс

„SHRS“ – дял/акция

„DIVI“ – индекс на дивиденти

„DVSE“ – дивидент от акция

„BSKT“ – кошница от акции в резултат на корпоративна дейност

„ETFS“ – борсово търгувани фондове

„VOLI“ – индекс на променливост

„OTHR“ – друго (включително депозитарни разписки, сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти)

**************************************

Попълва се, когато идентификаторът по РПФИ е дериват, класът на базисния актив е капиталов инструмент, подкласът е суап или портфейлен суап и разграничителният критерий 2, посочен в таблица 6.1 в раздел 6 от приложение III, е задължение на едно лице.

*************

„SHRS“ – дял/акция

„DVSE“ – дивидент от акция

„ETFS“ – борсово търгувани фондове

„OTHR“ – друго (включително депозитарни разписки, сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти)

**************************************

Попълва се, когато идентификаторът по РПФИ е дериват, класът на базисния актив е капиталов инструмент, подкласът е суап или портфейлен суап и разграничителният критерий 2, посочен в таблица 6.1 в раздел 6 от приложение III, е индекс.

*************

„STIX“– борсов индекс

„DIVI“ – индекс на дивиденти

„VOLI“ – индекс на променливост

„OTHR“ – друго

**************************************

Попълва се, когато идентификаторът по РПФИ е дериват, класът на базисния актив е капиталов инструмент, подкласът е суап или портфейлен суап и разграничителният критерий 2, посочен в таблица 6.1 в раздел 6 от приложение III, е кошница.

*************

„BSKT“ – кошница

28

Параметър

Попълва се, когато идентификаторът по РПФИ е дериват, класът на базисния актив е капиталов инструмент и подкласът е някой от следните: суап, портфейлен суап.

„PRBP“ – параметър „price return basic performance“

„PRDV“ – параметър „return dividend“

„PRVA“ – параметър „return variance“

„PRVO“ – параметър „return volatility“

Договори за разлика (ДЗР)

Полето се попълва само когато видът на договора е договор за разлика или договор за залагане на спред.

| 29 | Вид на базисния актив | Попълва се, когато идентификаторът по РПФИ е дериват и видът на договора е „договор за разлика“ или „договор за залагане на спред“. | „CURR“ – парична единица
  „EQUI“ – капиталов инструмент
  „BOND“ – облигация
  „FTEQ“ – фючърс/форуърд върху капиталов инструмент
  „OPEQ“ – опция върху капиталов инструмент
  „COMM“ – стока
  „EMAL“ – квота за емисии
  „OTHR“ – друго |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Условна валута 1 | Валута 1 от базисната валутна двойка. Полето е приложимо, когато базисният актив е валута. | {CURRENCYCODE_3} |
| 31 | Условна валута 2 | Валута 2 от базисната валутна двойка. Полето е приложимо, когато базисният актив е валута. | {CURRENCYCODE_3} |

29

Вид на базисния актив

Попълва се, когато идентификаторът по РПФИ е дериват и видът на договора е „договор за разлика“ или „договор за залагане на спред“.

„CURR“ – парична единица

„EQUI“ – капиталов инструмент

„BOND“ – облигация

„FTEQ“ – фючърс/форуърд върху капиталов инструмент

„OPEQ“ – опция върху капиталов инструмент

„COMM“ – стока

„EMAL“ – квота за емисии

„OTHR“ – друго

30

Условна валута 1

Валута 1 от базисната валутна двойка. Полето е приложимо, когато базисният актив е валута.

{CURRENCYCODE_3}

31

Условна валута 2

Валута 2 от базисната валутна двойка. Полето е приложимо, когато базисният актив е валута.

{CURRENCYCODE_3}

Кредитни деривати

Полетата в този раздел се попълват само за кредитните деривати по смисъла на таблица 9.1 в раздел 9 от приложение III.

| 32 | ISIN на базисния суап за кредитно неизпълнение | За дериватите върху суапове за кредитно неизпълнение се посочва кодът ISIN на базисния суап. | {ISIN} |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Код на базисния индекс | За дериватите върху индексен СКН да се впише ISIN кодът на индекса. | {ISIN} |
| 34 | Наименование на базисния индекс | За дериватите върху индексен СКН да се впише стандартизираното наименование на индекса. | {ALPHANUM-25} |
| 35 | Серия | Номерът на серията на състава на индекса, ако е приложимо.
  За индексен СКН или дериват върху индексен СКН се посочва серията на индексния СКН. | {DECIMAL-18/17} |
| 36 | Вариант | Нов вариант на дадена серия се публикува при неизпълнение на някой от компонентите на индекса, поради което той трябва да се претегли отново с оглед на новия брой компоненти.
  За индексен СКН или дериват върху индексен СКН се попълва вариантът на индексния СКН. | {DECIMAL-18/17} |
| 37 | Месеци на актуализация | Всички месеци, за които се очаква актуализация, както е установено от доставчика на индекса за конкретна година. Полетата се повтарят за всеки месец на актуализация.
  Попълва се за индексен СКН или дериват върху индексен СКН. | „01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“,
  „07“, „08“, „09“, „10“, „11“, „12“ |
| 38 | Следваща дата на актуализация | За индексен СКН или дериват върху индексен СКН да се попълни следващата дата на актуализация, както е установено от доставчика на индекса. | {DATEFORMAT} |
| 39 | Държавен и публичен емитент | Да се попълни, когато референтният субект по СКН върху задължение на едно лице или по дериват върху СКН върху задължение на едно лице е емитент на държавни дългови инструменти съгласно определението в раздел 9, таблица 9.1 от приложение III. | „TRUE“ — референтният субект е държавен и публичен емитент
  „FALSE“ — референтният субект не е държавен, нито публичен емитент |
| 40 | Референтно задължение | За дериватите върху суапове за кредитно неизпълнение върху задължение на едно лице се посочва кодът ISIN на референтното задължение. | {ISIN} |
| 41 | Референтен субект | Посочва се референтният субект по суап за кредитно неизпълнение върху задължение на едно лице или по дериват върху суап за кредитно неизпълнение върху задължение на едно лице. | {COUNTRYCODE_2}
  или
  ISO 3166-2 — 2-буквен код на държавата, следван от тире „–“ и подразделение на кода на държавата с до 3 буквено-цифрови знака
  или
  {LEI} |
| 42 | Условна валута | Валута, в която е условната стойност. | {CURRENCYCODE_3} |

32

ISIN на базисния суап за кредитно неизпълнение

За дериватите върху суапове за кредитно неизпълнение се посочва кодът ISIN на базисния суап.

{ISIN}

33

Код на базисния индекс

За дериватите върху индексен СКН да се впише ISIN кодът на индекса.

{ISIN}

34

Наименование на базисния индекс

За дериватите върху индексен СКН да се впише стандартизираното наименование на индекса.

{ALPHANUM-25}

35

Серия

Номерът на серията на състава на индекса, ако е приложимо.

За индексен СКН или дериват върху индексен СКН се посочва серията на индексния СКН.

{DECIMAL-18/17}

36

Вариант

Нов вариант на дадена серия се публикува при неизпълнение на някой от компонентите на индекса, поради което той трябва да се претегли отново с оглед на новия брой компоненти.

За индексен СКН или дериват върху индексен СКН се попълва вариантът на индексния СКН.

{DECIMAL-18/17}

37

Месеци на актуализация

Всички месеци, за които се очаква актуализация, както е установено от доставчика на индекса за конкретна година. Полетата се повтарят за всеки месец на актуализация.

Попълва се за индексен СКН или дериват върху индексен СКН.

„01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“,

„07“, „08“, „09“, „10“, „11“, „12“

38

Следваща дата на актуализация

За индексен СКН или дериват върху индексен СКН да се попълни следващата дата на актуализация, както е установено от доставчика на индекса.

{DATEFORMAT}

39

Държавен и публичен емитент

Да се попълни, когато референтният субект по СКН върху задължение на едно лице или по дериват върху СКН върху задължение на едно лице е емитент на държавни дългови инструменти съгласно определението в раздел 9, таблица 9.1 от приложение III.

„TRUE“ — референтният субект е държавен и публичен емитент

„FALSE“ — референтният субект не е държавен, нито публичен емитент

40

Референтно задължение

За дериватите върху суапове за кредитно неизпълнение върху задължение на едно лице се посочва кодът ISIN на референтното задължение.

{ISIN}

41

Референтен субект

Посочва се референтният субект по суап за кредитно неизпълнение върху задължение на едно лице или по дериват върху суап за кредитно неизпълнение върху задължение на едно лице.

{COUNTRYCODE_2}

или

ISO 3166-2 — 2-буквен код на държавата, следван от тире „–“ и подразделение на кода на държавата с до 3 буквено-цифрови знака

или

{LEI}

42

Условна валута

Валута, в която е условната стойност.

{CURRENCYCODE_3}

Деривати върху квоти за емисии

Полетата в този раздел се попълват само за дериватите върху квоти за емисии по смисъла на таблица 13.1 в раздел 13 от приложение III.

| 43 | Подвид деривати върху квоти за емисии | Попълва се, когато променлива #4 „идентификатор по РПФИ“ е „DERV“ – „дериват“ и променлива #5 „клас актив на базисния актив“ е „EMAL“ – квота за емисии | „CERE“ – „CER“
  „ERUE“ – „ERU“
  „EUAE“ – „EUA“
  „EUAA“ – „EUАА“
  „OTHR“ – друго“ |
| --- | --- | --- | --- |

43

Подвид деривати върху квоти за емисии

Попълва се, когато променлива #4 „идентификатор по РПФИ“ е „DERV“ – „дериват“ и променлива #5 „клас актив на базисния актив“ е „EMAL“ – квота за емисии

„CERE“ – „CER“

„ERUE“ – „ERU“

„EUAE“ – „EUA“

„EUAA“ – „EUАА“

„OTHR“ – друго“

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Количествени сведения, които трябва да се предоставят за целите на изчисленията във връзка с прозрачността

Таблица 1

Таблица със символи за таблица 2

| Символ | Вид данни | Определение |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | До n буквено-цифрови знака | Поле за свободен текст. |
| {ISIN} | 12 буквено-цифрови знака | ISIN код по ISO 6166 |
| {MIC} | 4 буквено-цифрови знака | Идентификационен код на пазара по ISO 10383 |
| {DATEFORMAT} | Формат за датата по ISO 8601 | Датите се попълват в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД. |
| {DECIMAL-n/m} | Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри могат да бъдат след десетичната запетая | Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности.
  Десетичният разделител е „,“ (запетая);
  пред отрицателните стойности се поставя „–“ (минус);
  стойностите се закръгляват и не се съкращават. |
| {INTEGER-n} | Цяло число с до n цифри | Цифрово поле за положителни и отрицателни цели числа. |

Символ

Вид данни

Определение

{ALPHANUM-n}

До n буквено-цифрови знака

Поле за свободен текст.

{ISIN}

12 буквено-цифрови знака

ISIN код по ISO 6166

{MIC}

4 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на пазара по ISO 10383

{DATEFORMAT}

Формат за датата по ISO 8601

Датите се попълват в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД.

{DECIMAL-n/m}

Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри могат да бъдат след десетичната запетая

Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности.

Десетичният разделител е „,“ (запетая);

пред отрицателните стойности се поставя „–“ (минус);

стойностите се закръгляват и не се съкращават.

{INTEGER-n}

Цяло число с до n цифри

Цифрово поле за положителни и отрицателни цели числа.

Таблица 2.

Необходими сведения с цел определяне на праговете за ликвиден пазар, СГР и ССИР при некапиталовите финансови инструменти

| # | Поле | Докладвани сведения | Вид място на изпълнение или на публикуване | Формат и стандарти за докладване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор на инструмента | Кодът, използван за идентифициране на финансовия инструмент. | Регулиран пазар (РП)
  Многостранна система за търгуване (МСТ)
  Организирана система за търгуване (ОСТ)
  Одобрен механизъм за публикуване (ОМП)
  Доставчик на консолидирани данни (ДКД) | {ISIN} |
| 2 | Дата на изпълнение | Датата на изпълнение на сделките. | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | {DATEFORMAT} |
| 3 | Място на изпълнение | Пазарният сегмент („segment MIC“) на мястото на търговия от ЕС или на систематичния участник, ако е наличен; в противен случай – оперативният ИКП („operating MIC“).
  Пазарният сегмент на систематичния участник, ако е наличен, в противен случай – оперативният ИКП.
  ИКП „XOFF“ за извънборсовите сделки.
  За даден ISIN и дадена дата на изпълнение ОМП сумират цялата извънборсова търговия с този инструмент в един запис (ISIN, XOFF, дата на изпълнение). | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | {MIC} на мястото на търговия или систематичния участник, или „XOFF“ |
| 4 | Обозначение за спиране на даден инструмент | Обозначение за това дали инструментът е спрян за целия ден на търгуване на съответното място на търговия на датата на изпълнение.
  В резултат в поле 5 може да се посочи нула. | РП, МСТ, ОСТ | „TRUE“ – ако инструментът е спрян за целия ден на търгуване
  или „FALSE“ – ако инструментът не е спрян за целия ден на търгуване. |
| 5 | Общ брой сделки | Общият брой сделки, изпълнени на датата на изпълнение.
  Докладваните данни не включват анулираните сделки.
  Сделките, които се ползват с отложено публикуване, се включват в съвкупните данни, предоставяни от докладващите субекти, въз основа на датата на изпълнение.
  Полето се попълва във всички случаи, като отбелязаната стойност е по-голяма или равна на нула.
  За инструментите, спрени за целия ден, стойността на полето е нула. | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | {INTEGER-18} |
| 6 | Общ обем | Общият обем на сделките, изпълнени на датата на изпълнение.
  Обемът се измерва съгласно таблица 4 от приложение II към настоящия регламент.
  Паричните стойности се докладват в евро.
  Докладваните данни не включват анулираните сделки.
  Сделките, които се ползват с отложено публикуване, се включват в съвкупните данни, предоставяни от докладващите субекти, въз основа на датата на изпълнение. | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Диапазони на размера на сделката | Това поле се попълва със стойностите, посочени в таблици 3 и 4 от настоящото приложение.
  Диапазоните на размера на сделката, както са определени:
  в таблица 4 от настоящото приложение – за квотите за емисии и за дериватите върху квоти за емисии;
  в таблица 3 от настоящото приложение – за останалите инструменти.
  За инструментите, спрени за целия ден, не се попълват данни в това поле, както и в полета 8 и 9. | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | {ALPHANUM - -140} |
| 8 | Общ брой сделки, изпълнени за този диапазон | Общият брой сделки, изпълнени на датата на изпълнение, чийто размер попада в диапазона.
  Докладваните данни не включват анулираните сделки.
  Сделките, които се ползват с отложено публикуване, се включват в съвкупните данни, предоставяни от докладващите субекти, въз основа на датата на изпълнение. | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | {INTEGER-18} |
| 9 | Общ обем сделки, изпълнени за даден диапазон | Общият обем изпълнени сделки, включващ всички сделки, изпълнени на датата на изпълнение, чийто размер попада в диапазона.
  Обемът се измерва съгласно таблица 4 от приложение II към настоящия регламент.
  Паричните стойности се докладват в евро.
  Докладваните данни не включват анулираните сделки.
  Сделките, които се ползват с отложено публикуване, се включват в съвкупните данни, предоставяни от докладващите субекти, въз основа на датата на изпълнение. | РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД | {DECIMAL-18/5} |

#

Поле

Докладвани сведения

Вид място на изпълнение или на публикуване

Формат и стандарти за докладване

1

Идентификатор на инструмента

Кодът, използван за идентифициране на финансовия инструмент.

Регулиран пазар (РП)

Многостранна система за търгуване (МСТ)

Организирана система за търгуване (ОСТ)

Одобрен механизъм за публикуване (ОМП)

Доставчик на консолидирани данни (ДКД)

{ISIN}

2

Дата на изпълнение

Датата на изпълнение на сделките.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{DATEFORMAT}

3

Място на изпълнение

Пазарният сегмент („segment MIC“) на мястото на търговия от ЕС или на систематичния участник, ако е наличен; в противен случай – оперативният ИКП („operating MIC“).

Пазарният сегмент на систематичния участник, ако е наличен, в противен случай – оперативният ИКП.

ИКП „XOFF“ за извънборсовите сделки.

За даден ISIN и дадена дата на изпълнение ОМП сумират цялата извънборсова търговия с този инструмент в един запис (ISIN, XOFF, дата на изпълнение).

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{MIC} на мястото на търговия или систематичния участник, или „XOFF“

4

Обозначение за спиране на даден инструмент

Обозначение за това дали инструментът е спрян за целия ден на търгуване на съответното място на търговия на датата на изпълнение.

В резултат в поле 5 може да се посочи нула.

РП, МСТ, ОСТ

„TRUE“ – ако инструментът е спрян за целия ден на търгуване

или „FALSE“ – ако инструментът не е спрян за целия ден на търгуване.

5

Общ брой сделки

Общият брой сделки, изпълнени на датата на изпълнение.

Докладваните данни не включват анулираните сделки.

Сделките, които се ползват с отложено публикуване, се включват в съвкупните данни, предоставяни от докладващите субекти, въз основа на датата на изпълнение.

Полето се попълва във всички случаи, като отбелязаната стойност е по-голяма или равна на нула.

За инструментите, спрени за целия ден, стойността на полето е нула.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{INTEGER-18}

6

Общ обем

Общият обем на сделките, изпълнени на датата на изпълнение.

Обемът се измерва съгласно таблица 4 от приложение II към настоящия регламент.

Паричните стойности се докладват в евро.

Докладваните данни не включват анулираните сделки.

Сделките, които се ползват с отложено публикуване, се включват в съвкупните данни, предоставяни от докладващите субекти, въз основа на датата на изпълнение.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{DECIMAL-18/5}

7

Диапазони на размера на сделката

Това поле се попълва със стойностите, посочени в таблици 3 и 4 от настоящото приложение.

Диапазоните на размера на сделката, както са определени:

в таблица 4 от настоящото приложение – за квотите за емисии и за дериватите върху квоти за емисии;

в таблица 3 от настоящото приложение – за останалите инструменти.

За инструментите, спрени за целия ден, не се попълват данни в това поле, както и в полета 8 и 9.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{ALPHANUM - -140}

8

Общ брой сделки, изпълнени за този диапазон

Общият брой сделки, изпълнени на датата на изпълнение, чийто размер попада в диапазона.

Докладваните данни не включват анулираните сделки.

Сделките, които се ползват с отложено публикуване, се включват в съвкупните данни, предоставяни от докладващите субекти, въз основа на датата на изпълнение.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{INTEGER-18}

9

Общ обем сделки, изпълнени за даден диапазон

Общият обем изпълнени сделки, включващ всички сделки, изпълнени на датата на изпълнение, чийто размер попада в диапазона.

Обемът се измерва съгласно таблица 4 от приложение II към настоящия регламент.

Паричните стойности се докладват в евро.

Докладваните данни не включват анулираните сделки.

Сделките, които се ползват с отложено публикуване, се включват в съвкупните данни, предоставяни от докладващите субекти, въз основа на датата на изпълнение.

РП, МСТ, ОСТ, ОМП, ДКД

{DECIMAL-18/5}

Таблица 3

Диапазони на размера за облигациите, СФП, секюритизираните деривати, дериватите върху лихви, дериватите върху капиталови инструменти, дериватите върху валути, кредитните деривати, дериватите върху стоки, дериватите В10 и ДЗР

| Обхват | Диапазони на размера на сделката | Определение |
| --- | --- | --- |
| Сделки с размер между 0 и 1,000,000 (не се включва) | ]0 – 100,000[ | Сделки с размер под 100,000 евро |
| [100,000 – 100,000] | Сделки с размер 100,000 евро |
| ]100,000 – 200,000[ | Сделки с размер над 100,000 евро и под 200,000 евро |
| [200,000 – 300,000[ | Сделки с размер не по-малък от 200,000 евро и под 300,000 евро |
| [300,000 – 400,000[ | Сделки с размер не по-малък от 300,000 евро и под 400,000 евро |
| [Y–Y+100,000[ | Сделки с размер не по-малък от Y евро и под Y+100,000 евро (стъпка 100,000 евро) |
| [900,000 – 1,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 900,000 евро и под 1,000,000 евро |
| Сделки с размер между 1,000,000 (включително) и 10,000,000 (не се включва) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Сделки с размер не по-малък от 1,000,000 евро и под 1,500,000 евро |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 1,500,000 евро и под 2,000,000 евро |
| [Z–Z+500,000[ | Сделки с размер не по-малък от Z евро и под Z+500,000 евро (стъпка 500,000 евро) |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 9,500,000 евро и под 10,000,000 евро |
| Сделки с размер между 10,000,000 (включително) и 100,000,000 (не се включва) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 10,000,000 евро и под 15,000,000 евро |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 15,000,000 евро и под 20,000,000 евро |
| [W–W+5,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от W евро и под W+5,000,000 евро (стъпка 5,000,000 евро) |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 95,000,000 евро и под 100,000,000 евро |
| Сделки с размер не по-малък от 100,000,000 евро | [100,000,000 – 125,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 100,000,000 евро и под 125,000,000 евро |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 125,000,000 евро и под 150,000,000 евро |
| [X–X+25,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от X евро и под X+25,000,000 евро (стъпка 25,000,000 евро) |
| ... | ... | ... |

Обхват

Диапазони на размера на сделката

Определение

Сделки с размер между 0 и 1,000,000 (не се включва)

]0 – 100,000[

Сделки с размер под 100,000 евро

[100,000 – 100,000]

Сделки с размер 100,000 евро

]100,000 – 200,000[

Сделки с размер над 100,000 евро и под 200,000 евро

[200,000 – 300,000[

Сделки с размер не по-малък от 200,000 евро и под 300,000 евро

[300,000 – 400,000[

Сделки с размер не по-малък от 300,000 евро и под 400,000 евро

[Y–Y+100,000[

Сделки с размер не по-малък от Y евро и под Y+100,000 евро (стъпка 100,000 евро)

[900,000 – 1,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 900,000 евро и под 1,000,000 евро

Сделки с размер между 1,000,000 (включително) и 10,000,000 (не се включва)

[1,000,000 – 1,500,000[

Сделки с размер не по-малък от 1,000,000 евро и под 1,500,000 евро

[1,500,000 – 2,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 1,500,000 евро и под 2,000,000 евро

[Z–Z+500,000[

Сделки с размер не по-малък от Z евро и под Z+500,000 евро (стъпка 500,000 евро)

[9,500,000 – 10,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 9,500,000 евро и под 10,000,000 евро

Сделки с размер между 10,000,000 (включително) и 100,000,000 (не се включва)

[10,000,000 – 15,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 10,000,000 евро и под 15,000,000 евро

[15,000,000 – 20,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 15,000,000 евро и под 20,000,000 евро

[W–W+5,000,000[

Сделки с размер не по-малък от W евро и под W+5,000,000 евро (стъпка 5,000,000 евро)

[95,000,000 – 100,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 95,000,000 евро и под 100,000,000 евро

Сделки с размер не по-малък от 100,000,000 евро

[100,000,000 – 125,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 100,000,000 евро и под 125,000,000 евро

[125,000,000 – 150,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 125,000,000 евро и под 150,000,000 евро

[X–X+25,000,000[

Сделки с размер не по-малък от X евро и под X+25,000,000 евро (стъпка 25,000,000 евро)

...

...

...

Таблица 4

Диапазони на размера на сделката за квоти за емисии и деривати върху квоти за емисии

| Обхват | Диапазони на размера на сделката | Определение |
| --- | --- | --- |
| Сделки с размер между 0 и 1,000,000 (не се включва) | ]0 – 100,000[ | Сделки с размер под 100,000 тона еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e) |
| [100,000 – 100,000] | Сделки с размер 100,000 tCO2e |
| ]100,000 – 200,000[ | Сделки с размер над 100,000 tCO2e и под 200,000 tCO2e |
| [200,000 – 300,000[ | Сделки с размер не по-малък от 200,000 tCO2e и под 300,000 tCO2e |
| [300,000 – 400,000[ | Сделки с размер не по-малък от 300,000 tCO2e и под 400,000 tCO2e |
| [Y–Y+100,000[ | Сделки с размер не по-малък от Y tCO2e и под Y tCO2e + 100,000 (стъпка 100,000 tCO2e) |
| [900,000 – 1,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 900,000 tCO2e и под 1,000,000 tCO2e |
| Сделки с размер между 1,000,000 (включително) и 10,000,000 (не се включва) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Сделки с размер не по-малък от 1,000,000 tCO2e и под 1,500,000 tCO2e |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 1,500,000 tCO2e и под 2,000,000 tCO2e |
| [Z–Z+500,000[ | Сделки с размер не по-малък от Z tCO2e и под Z tCO2e + 500,000 (стъпка 500,000 tCO2e) |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 9,500,000 tCO2e и под 10,000,000 tCO2e |
| Сделки с размер между 10,000,000 (включително) и 100,000,000 (не се включва) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 10,000,000 tCO2e и под 15,000,000 tCO2e |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 15,000,000 tCO2e и под 20,000,000 tCO2e |
| [W–W+5,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от W tCO2e и под W tCO2e + 5,000,000 (стъпка 5,000,000 tCO2e) |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 95,000,000 tCO2e и под 100,000,000 tCO2e |
| Сделки с размер не по-малък от 100,000,000 tCO2e | [100,000,000 – 125,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 100,000,000 tCO2e и под 125,000,000 tCO2e |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от 125,000,000 tCO2e и под 150,000,000 tCO2e |
| [X–X+25,000,000[ | Сделки с размер не по-малък от X tCO2e и под X tCO2e + 25,000,000 (стъпка 25,000,000 tCO2e) |
| ... | ... | ....“ |

Обхват

Диапазони на размера на сделката

Определение

Сделки с размер между 0 и 1,000,000 (не се включва)

]0 – 100,000[

Сделки с размер под 100,000 тона еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e)

[100,000 – 100,000]

Сделки с размер 100,000 tCO2e

]100,000 – 200,000[

Сделки с размер над 100,000 tCO2e и под 200,000 tCO2e

[200,000 – 300,000[

Сделки с размер не по-малък от 200,000 tCO2e и под 300,000 tCO2e

[300,000 – 400,000[

Сделки с размер не по-малък от 300,000 tCO2e и под 400,000 tCO2e

[Y–Y+100,000[

Сделки с размер не по-малък от Y tCO2e и под Y tCO2e + 100,000 (стъпка 100,000 tCO2e)

[900,000 – 1,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 900,000 tCO2e и под 1,000,000 tCO2e

Сделки с размер между 1,000,000 (включително) и 10,000,000 (не се включва)

[1,000,000 – 1,500,000[

Сделки с размер не по-малък от 1,000,000 tCO2e и под 1,500,000 tCO2e

[1,500,000 – 2,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 1,500,000 tCO2e и под 2,000,000 tCO2e

[Z–Z+500,000[

Сделки с размер не по-малък от Z tCO2e и под Z tCO2e + 500,000 (стъпка 500,000 tCO2e)

[9,500,000 – 10,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 9,500,000 tCO2e и под 10,000,000 tCO2e

Сделки с размер между 10,000,000 (включително) и 100,000,000 (не се включва)

[10,000,000 – 15,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 10,000,000 tCO2e и под 15,000,000 tCO2e

[15,000,000 – 20,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 15,000,000 tCO2e и под 20,000,000 tCO2e

[W–W+5,000,000[

Сделки с размер не по-малък от W tCO2e и под W tCO2e + 5,000,000 (стъпка 5,000,000 tCO2e)

[95,000,000 – 100,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 95,000,000 tCO2e и под 100,000,000 tCO2e

Сделки с размер не по-малък от 100,000,000 tCO2e

[100,000,000 – 125,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 100,000,000 tCO2e и под 125,000,000 tCO2e

[125,000,000 – 150,000,000[

Сделки с размер не по-малък от 125,000,000 tCO2e и под 150,000,000 tCO2e

[X–X+25,000,000[

Сделки с размер не по-малък от X tCO2e и под X tCO2e + 25,000,000 (стъпка 25,000,000 tCO2e)

...

...

....“

---