# Eiropas Savienības L 131/2023

| | ISSN 1977-0715 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | L 131 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Tiesību akti | 66. gadagājums2023. gada 16. maijs |

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 131

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums2023. gada 16. maijs

---

| Saturs | | II   Neleģislatīvi akti | Lappuse |
| --- | --- | --- | --- |
| | | REGULAS |
| | * | Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/944 (2023. gada 17. janvāris), ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza un labo attiecībā uz dažām pārredzamības prasībām, kas piemērojamas darījumiem ar kapitāla vērtspapīru instrumentiem  (
  1
  ) | 1 |
| | * | Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/945 (2023. gada 17. janvāris), ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2017/583 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz dažām pārredzamības prasībām, kas piemērojamas darījumiem ar instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru instrumenti  (
  1
  ) | 17 |

Saturs

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

REGULAS

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/944 (2023. gada 17. janvāris), ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza un labo attiecībā uz dažām pārredzamības prasībām, kas piemērojamas darījumiem ar kapitāla vērtspapīru instrumentiem  (
  1
  )

1

1

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/945 (2023. gada 17. janvāris), ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2017/583 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz dažām pārredzamības prasībām, kas piemērojamas darījumiem ar instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru instrumenti  (
  1
  )

1

17

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Dokuments attiecas uz EEZ |

---

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

1

| LV | Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.
  Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte. |
| --- | --- |

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

---

II Neleģislatīvi akti

REGULAS

| 16.5.2023 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | L 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2023

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 131/1

---

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/944

(2023. gada 17. janvāris),

ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza un labo attiecībā uz dažām pārredzamības prasībām, kas piemērojamas darījumiem ar kapitāla vērtspapīru instrumentiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 4. panta 6. punkta trešo daļu, 7. panta 2. punkta trešo daļu, 14. panta 7. punkta trešo daļu, 20. panta 3. punkta trešo daļu, 22. panta 3. punkta otro daļu un 23. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

| (1) | Ņemot vērā pieredzi, kas gūta, piemērojot Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/587 (2), to noteikumu nekonsekventas piemērošanas apzināšanu, kuru pamatā ir tas, vai darījums ir “cenu neveidojošs”, un ņemot vērā tirdzniecības prakses izmaiņas, ko rada tirgus dalībnieku tehnoloģiskā attīstība un rīcības pielāgojumi, kas ļauj publicēt informāciju ar īsāku kavēšanos, ir jāgroza daži minētās deleģētās regulas noteikumi. |
| --- | --- |

(1)

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta, piemērojot Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/587 (2), to noteikumu nekonsekventas piemērošanas apzināšanu, kuru pamatā ir tas, vai darījums ir “cenu neveidojošs”, un ņemot vērā tirdzniecības prakses izmaiņas, ko rada tirgus dalībnieku tehnoloģiskā attīstība un rīcības pielāgojumi, kas ļauj publicēt informāciju ar īsāku kavēšanos, ir jāgroza daži minētās deleģētās regulas noteikumi.

| (2) | Cenu neveidojošu darījumu jēdzienu, kas attiecas uz nolīgtā tirdzniecības atbrīvojuma, akciju tirdzniecības pienākuma, kā arī atbrīvojuma no pēctirdzniecības pārredzamības prasībām piemērošanu divpusējiem darījumiem, uzraudzītās vienības interpretē atšķirīgi, un tas ir novedis pie pēctirdzniecības pārredzamības informācijas nekonsekventas publicēšanas. Lai uzlabotu pārredzamību, datu kvalitāti un galu galā atvieglotu datu apkopošanu, ir jāvienkāršo un jāprecizē ziņošanas režīms, kas piemērojams kapitāla vērtspapīru darījumiem. Lai izvairītos no atšķirīgas interpretācijas, būtu jāsaskaņo dažādie noteikumi, kas balstās uz cenu neveidojošu darījumu jēdzienu, gan Deleģētajā regulā (ES) 2017/587, gan Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/590 (3), kurš attiecas uz ziņošanu par darījumiem kompetentajām iestādēm. Deleģētajā regulā (ES) 2017/590 ir iekļauti visi darījumi, kas jāizslēdz no ziņošanas prasībām, tāpēc atsevišķie darījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 būtu jāsvītro. |
| --- | --- |

(2)

Cenu neveidojošu darījumu jēdzienu, kas attiecas uz nolīgtā tirdzniecības atbrīvojuma, akciju tirdzniecības pienākuma, kā arī atbrīvojuma no pēctirdzniecības pārredzamības prasībām piemērošanu divpusējiem darījumiem, uzraudzītās vienības interpretē atšķirīgi, un tas ir novedis pie pēctirdzniecības pārredzamības informācijas nekonsekventas publicēšanas. Lai uzlabotu pārredzamību, datu kvalitāti un galu galā atvieglotu datu apkopošanu, ir jāvienkāršo un jāprecizē ziņošanas režīms, kas piemērojams kapitāla vērtspapīru darījumiem. Lai izvairītos no atšķirīgas interpretācijas, būtu jāsaskaņo dažādie noteikumi, kas balstās uz cenu neveidojošu darījumu jēdzienu, gan Deleģētajā regulā (ES) 2017/587, gan Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/590 (3), kurš attiecas uz ziņošanu par darījumiem kompetentajām iestādēm. Deleģētajā regulā (ES) 2017/590 ir iekļauti visi darījumi, kas jāizslēdz no ziņošanas prasībām, tāpēc atsevišķie darījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 būtu jāsvītro.

| (3) | Cenu neveidojošu darījumu jēdziena saskaņošana ar šo jēdzienu Deleģētajā regulā (ES) 2017/590 padara lieku jēdzienu “pastarpināti darījumi”, jo šī definīcija tika izmantota tikai noteikumos, kas attiecas uz šo jēdzienu. Turklāt minētajā deleģētajā regulā nav izmantota “vērtspapīru finansēšanas darījuma” definīcija. Tāpēc minētās definīcijas būtu jāsvītro. |
| --- | --- |

(3)

Cenu neveidojošu darījumu jēdziena saskaņošana ar šo jēdzienu Deleģētajā regulā (ES) 2017/590 padara lieku jēdzienu “pastarpināti darījumi”, jo šī definīcija tika izmantota tikai noteikumos, kas attiecas uz šo jēdzienu. Turklāt minētajā deleģētajā regulā nav izmantota “vērtspapīru finansēšanas darījuma” definīcija. Tāpēc minētās definīcijas būtu jāsvītro.

| (4) | Lai gan Deleģētās regulas (ES) 2017/587 piemērošanas rezultātā kapitāla vērtspapīru un pašu kapitāla vērtspapīriem līdzīgu instrumentu pirmstirdzniecības pārredzamība palielinājās, reāllaika pirmstirdzniecības pārredzamības līmenis biržā tirgotiem fondiem joprojām ir zems. Tas ir saistīts ar biržā tirgoto fondu darījumu ievērojamu procentuālo daļu gan darījumu skaita, gan tirgoto apjomu ziņā, uz kuriem pašlaik attiecas atbrīvojums, jo īpaši liela apjoma atbrīvojums, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā. Tāpēc minētās regulas mērķis palielināt biržā tirgotu fondu tirgus pārredzamību nav pilnībā sasniegts. Lai palielinātu biržā tirgotu fondu reāllaika pirmstirdzniecības pārredzamību, ir jāpalielina pirmstirdzniecības liela apjoma pārredzamības robežvērtība, ko piemēro biržā tirgotiem fondiem. Robežvērtības palielināšana nodrošinās, ka lielākam skaitam darījumu ar biržā tirgotiem fondiem tiek piemērotas reāllaika pirmstirdzniecības pārredzamības prasības, vienlaikus nodrošinot pietiekamu aizsardzību pret lielu rīkojumu ietekmi uz cenām. |
| --- | --- |

(4)

Lai gan Deleģētās regulas (ES) 2017/587 piemērošanas rezultātā kapitāla vērtspapīru un pašu kapitāla vērtspapīriem līdzīgu instrumentu pirmstirdzniecības pārredzamība palielinājās, reāllaika pirmstirdzniecības pārredzamības līmenis biržā tirgotiem fondiem joprojām ir zems. Tas ir saistīts ar biržā tirgoto fondu darījumu ievērojamu procentuālo daļu gan darījumu skaita, gan tirgoto apjomu ziņā, uz kuriem pašlaik attiecas atbrīvojums, jo īpaši liela apjoma atbrīvojums, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā. Tāpēc minētās regulas mērķis palielināt biržā tirgotu fondu tirgus pārredzamību nav pilnībā sasniegts. Lai palielinātu biržā tirgotu fondu reāllaika pirmstirdzniecības pārredzamību, ir jāpalielina pirmstirdzniecības liela apjoma pārredzamības robežvērtība, ko piemēro biržā tirgotiem fondiem. Robežvērtības palielināšana nodrošinās, ka lielākam skaitam darījumu ar biržā tirgotiem fondiem tiek piemērotas reāllaika pirmstirdzniecības pārredzamības prasības, vienlaikus nodrošinot pietiekamu aizsardzību pret lielu rīkojumu ietekmi uz cenām.

| (5) | Līdzīgi arī pēctirdzniecības pārredzamības līmenis biržā tirgotiem fondiem joprojām ir zems, un atlikto publikāciju īpatsvars par biržā tirgoto fondu darījumiem joprojām ir ievērojami augstāks nekā par akcijām un citiem kapitāla vērtspapīru instrumentiem. Lai nodrošinātu, ka lielākam skaitam darījumu ar biržā tirgotiem fondiem piemēro reāllaika pēctirdzniecības pārredzamības prasību, ir jāpalielina minimālais atbilstīgais darījumu apjoms biržā tirgotiem fondiem, kuriem var piemērot 60 minūšu atlikšanu. Šis robežvērtības palielinājums atspoguļo pareizo līdzsvaru starp lielāku pārredzamību reāllaikā un pietiekamas aizsardzības nodrošināšanu pret iespējamām negatīvām sekām, ko varētu radīt lielu rīkojumu parādīšana. |
| --- | --- |

(5)

Līdzīgi arī pēctirdzniecības pārredzamības līmenis biržā tirgotiem fondiem joprojām ir zems, un atlikto publikāciju īpatsvars par biržā tirgoto fondu darījumiem joprojām ir ievērojami augstāks nekā par akcijām un citiem kapitāla vērtspapīru instrumentiem. Lai nodrošinātu, ka lielākam skaitam darījumu ar biržā tirgotiem fondiem piemēro reāllaika pēctirdzniecības pārredzamības prasību, ir jāpalielina minimālais atbilstīgais darījumu apjoms biržā tirgotiem fondiem, kuriem var piemērot 60 minūšu atlikšanu. Šis robežvērtības palielinājums atspoguļo pareizo līdzsvaru starp lielāku pārredzamību reāllaikā un pietiekamas aizsardzības nodrošināšanu pret iespējamām negatīvām sekām, ko varētu radīt lielu rīkojumu parādīšana.

| (6) | Tirgus dalībnieki ir atšķirīgi interpretējuši pirmstirdzniecības pārredzamības prasības hibrīda tirdzniecības sistēmām, kā rezultātā šādu sistēmu operatori ir atklājuši nekonsekventu pirmstirdzniecības pārredzamību. Hibrīdas sistēmas ir sistēmas, kas apvieno divas vai vairākas tirdzniecības sistēmas. Lai nodrošinātu, ka minētie operatori konsekventi atklāj atbilstīgu pirmstirdzniecības pārredzamības informāciju visā Savienībā, būtu jāievieš pirmstirdzniecības pārredzamības prasības hibrīda tirdzniecības sistēmām, kas nodrošina, ka pirmstirdzniecības pārredzamības prasības ir saskaņotas ar to atsevišķo sistēmu prasībām, kuras veido hibrīda sistēmu. |
| --- | --- |

(6)

Tirgus dalībnieki ir atšķirīgi interpretējuši pirmstirdzniecības pārredzamības prasības hibrīda tirdzniecības sistēmām, kā rezultātā šādu sistēmu operatori ir atklājuši nekonsekventu pirmstirdzniecības pārredzamību. Hibrīdas sistēmas ir sistēmas, kas apvieno divas vai vairākas tirdzniecības sistēmas. Lai nodrošinātu, ka minētie operatori konsekventi atklāj atbilstīgu pirmstirdzniecības pārredzamības informāciju visā Savienībā, būtu jāievieš pirmstirdzniecības pārredzamības prasības hibrīda tirdzniecības sistēmām, kas nodrošina, ka pirmstirdzniecības pārredzamības prasības ir saskaņotas ar to atsevišķo sistēmu prasībām, kuras veido hibrīda sistēmu.

| (7) | Tehnoloģiju un tirgus attīstība, piemēram, sistēmu ar mazāku latentumu plašāka izmantošana, ļauj tirgus dalībniekiem agrāk sniegt informāciju par darījumiem. Ņemot to vērā, iespēja publicēt atlikto pēctirdzniecības informāciju ne vēlāk kā nākamās tirdzniecības dienas pusdienlaikā par darījumiem, kas veikti mazāk nekā 2 stundas pirms tirdzniecības dienas beigām, ir nevajadzīgi ilga. Lai nodrošinātu pēctirdzniecības informācijas savlaicīgu publicēšanu, minētais periods ir jāsamazina ne vēlāk kā līdz nākamās tirdzniecības dienas plkst. 9.00 pēc vietējā laika. |
| --- | --- |

(7)

Tehnoloģiju un tirgus attīstība, piemēram, sistēmu ar mazāku latentumu plašāka izmantošana, ļauj tirgus dalībniekiem agrāk sniegt informāciju par darījumiem. Ņemot to vērā, iespēja publicēt atlikto pēctirdzniecības informāciju ne vēlāk kā nākamās tirdzniecības dienas pusdienlaikā par darījumiem, kas veikti mazāk nekā 2 stundas pirms tirdzniecības dienas beigām, ir nevajadzīgi ilga. Lai nodrošinātu pēctirdzniecības informācijas savlaicīgu publicēšanu, minētais periods ir jāsamazina ne vēlāk kā līdz nākamās tirdzniecības dienas plkst. 9.00 pēc vietējā laika.

| (8) | Tirdzniecības vietas, apstiprinātās publicēšanas struktūras (APS) un ieguldījumu brokeru sabiedrības konsekventi neinterpretē prasības attiecībā uz pēctirdzniecības pārredzamības informācijas atklāšanu sabiedrībai un informāciju, kas jāsniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) un kompetentajām iestādēm pārredzamības aprēķinu konsekvences nolūkā. Rezultātā šāda informācija ir nepilnīga, neprecīza vai nekonsekventa. Tas mazina šādas informācijas izmantojamību un uz iesniegtajiem datiem balstīto pārredzamības aprēķinu kvalitāti un precizitāti. Lai veicinātu pēctirdzniecības pārredzamības prasību konsekventu piemērošanu visā Savienībā, ir sīkāk jāprecizē datu pieprasījumu saturs un jo īpaši informācija, kas tirdzniecības vietām, APS un konsolidētu datu lentes nodrošinātājiem jāatklāj, kad tie paziņo atsauces datus un kvantitatīvos datus EVTI un kompetentajām iestādēm. |
| --- | --- |

(8)

Tirdzniecības vietas, apstiprinātās publicēšanas struktūras (APS) un ieguldījumu brokeru sabiedrības konsekventi neinterpretē prasības attiecībā uz pēctirdzniecības pārredzamības informācijas atklāšanu sabiedrībai un informāciju, kas jāsniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) un kompetentajām iestādēm pārredzamības aprēķinu konsekvences nolūkā. Rezultātā šāda informācija ir nepilnīga, neprecīza vai nekonsekventa. Tas mazina šādas informācijas izmantojamību un uz iesniegtajiem datiem balstīto pārredzamības aprēķinu kvalitāti un precizitāti. Lai veicinātu pēctirdzniecības pārredzamības prasību konsekventu piemērošanu visā Savienībā, ir sīkāk jāprecizē datu pieprasījumu saturs un jo īpaši informācija, kas tirdzniecības vietām, APS un konsolidētu datu lentes nodrošinātājiem jāatklāj, kad tie paziņo atsauces datus un kvantitatīvos datus EVTI un kompetentajām iestādēm.

| (9) | Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2017/587 būtu attiecīgi jāgroza. |
| --- | --- |

(9)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2017/587 būtu attiecīgi jāgroza.

| (10) | Lai tirdzniecības vietas, APS un ieguldījumu brokeru sabiedrības varētu ieviest nepieciešamās izmaiņas savās sistēmās, daži ar šo regulu ieviestie grozījumi būtu jāpiemēro no 2024. gada 1. janvāra. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un nepārtrauktību darījumiem, kas izpildīti pirms 2024. gada 1. janvāra, bet kas ir publicēti vai grozīti pēc minētā datuma, minētajiem darījumiem būtu jāturpina piemērot Deleģētās regulas (ES) 2017/587 2., 6. un 13. pantu un I pielikumu, kas piemērojami 2023. gada 31. decembrī. |
| --- | --- |

(10)

Lai tirdzniecības vietas, APS un ieguldījumu brokeru sabiedrības varētu ieviest nepieciešamās izmaiņas savās sistēmās, daži ar šo regulu ieviestie grozījumi būtu jāpiemēro no 2024. gada 1. janvāra. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un nepārtrauktību darījumiem, kas izpildīti pirms 2024. gada 1. janvāra, bet kas ir publicēti vai grozīti pēc minētā datuma, minētajiem darījumiem būtu jāturpina piemērot Deleģētās regulas (ES) 2017/587 2., 6. un 13. pantu un I pielikumu, kas piemērojami 2023. gada 31. decembrī.

| (11) | Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI. |
| --- | --- |

(11)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

| (12) | EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (4) 37. pantu, |
| --- | --- |

(12)

EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (4) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/587

Deleģēto regulu (ES) 2017/587 groza šādi:

| 1) | regulas 1. panta 2. un 3. punktu svītro; |
| --- | --- |

1)

regulas 1. panta 2. un 3. punktu svītro;

| 2) | regulas 2. pantu groza šādi:






  a) | panta d) līdz i) apakšpunktu svītro; |
| --- | --- | --- |

2)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

panta d) līdz i) apakšpunktu svītro;

| b) | pievieno šādu j) apakšpunktu:






  “j) | darījums nav darījums Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. panta nozīmē saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 (*1) 2. panta 5. punktu. |
| --- | --- | --- |

b)

pievieno šādu j) apakšpunktu:

“j)

darījums nav darījums Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. panta nozīmē saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 (*1) 2. panta 5. punktu.

*1

(*1)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/590 (2016. gada 28. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm (OV L 87, 31.3.2017., 449. lpp.).”;"

*1

| 3) | regulas 6. pantu groza šādi:






  a) | panta d) līdz i) apakšpunktu svītro; |
| --- | --- | --- |

3)

regulas 6. pantu groza šādi:

a)

panta d) līdz i) apakšpunktu svītro;

| b) | pievieno šādu k) apakšpunktu:






  “k) | darījums nav darījums Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. panta nozīmē saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punktu.”; |
| --- | --- | --- |

b)

pievieno šādu k) apakšpunktu:

“k)

darījums nav darījums Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. panta nozīmē saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punktu.”;

| 4) | regulas 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

  “2.   Rīkojumu attiecībā uz biržā tirgotu fondu uzskata par lielu pēc apjoma, ja rīkojums ir vienāds ar vai lielāks par 3 000 000 EUR.”; |
| --- | --- |

4)

regulas 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Rīkojumu attiecībā uz biržā tirgotu fondu uzskata par lielu pēc apjoma, ja rīkojums ir vienāds ar vai lielāks par 3 000 000 EUR.”;

| 5) | regulas 13. panta b), c) un d) punktu svītro; |
| --- | --- |

5)

regulas 13. panta b), c) un d) punktu svītro;

| 6) | regulas 15. panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:






  “b) | ne vēlāk kā nākamās tirdzniecības dienas sākumā visbūtiskākajā tirgū likviditātes ziņā darījumiem, kas nav ietverti a) apakšpunktā.”; |
| --- | --- | --- |

6)

regulas 15. panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

ne vēlāk kā nākamās tirdzniecības dienas sākumā visbūtiskākajā tirgū likviditātes ziņā darījumiem, kas nav ietverti a) apakšpunktā.”;

| 7) | regulas 17. pantu groza šādi:






  a) | panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

  “2.   Kompetentās iestādes, tirgus operatori un ieguldījumu brokeru sabiedrības, tostarp ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur konkrētu tirdzniecības vietu, izmanto informāciju, kas publicēta saskaņā ar šā panta 1. punktu Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a) un c) apakšpunkta un 14. panta 2. un 4. punkta vajadzībām, laikposmā no informācijas publicēšanas gada aprīļa pirmās pirmdienas līdz dienai pirms nākamā gada aprīļa pirmās pirmdienas.”; |
| --- | --- | --- |

7)

regulas 17. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Kompetentās iestādes, tirgus operatori un ieguldījumu brokeru sabiedrības, tostarp ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur konkrētu tirdzniecības vietu, izmanto informāciju, kas publicēta saskaņā ar šā panta 1. punktu Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a) un c) apakšpunkta un 14. panta 2. un 4. punkta vajadzībām, laikposmā no informācijas publicēšanas gada aprīļa pirmās pirmdienas līdz dienai pirms nākamā gada aprīļa pirmās pirmdienas.”;

| b) | pievieno šādu 6. un 7. punktu:

  “6.   Ja EVTI vai kompetentās iestādes pieprasa informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 22. pantu, tirdzniecības vietas, APS un KDLN sniedz šādu informāciju saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu.


  7.   Ja 7. panta 1. un 2. punkta, 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta, 11. panta 1. punkta un 15. panta 1. punkta vajadzībām noteiktais tirdzniecības apjoms ir izteikts monetārajā vērtībā un finanšu instruments nav denominēts euro, tirdzniecības apjomu konvertē valūtā, kurā finanšu instruments ir denominēts, piemērojot Eiropas Centrālās bankas euro valūtas atsauces kursu iepriekšējā gada 31. decembrī.”; |
| --- | --- |

b)

pievieno šādu 6. un 7. punktu:

“6.   Ja EVTI vai kompetentās iestādes pieprasa informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 22. pantu, tirdzniecības vietas, APS un KDLN sniedz šādu informāciju saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu.

7.   Ja 7. panta 1. un 2. punkta, 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta, 11. panta 1. punkta un 15. panta 1. punkta vajadzībām noteiktais tirdzniecības apjoms ir izteikts monetārajā vērtībā un finanšu instruments nav denominēts euro, tirdzniecības apjomu konvertē valūtā, kurā finanšu instruments ir denominēts, piemērojot Eiropas Centrālās bankas euro valūtas atsauces kursu iepriekšējā gada 31. decembrī.”;

| 8) | regulas I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu; |
| --- | --- |

8)

regulas I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

| 9) | regulas II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu; |
| --- | --- |

9)

regulas II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

| 10) | šīs regulas III pielikumā ievietoto tekstu pievieno kā IV pielikumu. |
| --- | --- |

10)

šīs regulas III pielikumā ievietoto tekstu pievieno kā IV pielikumu.

2. pants

Labojumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/587

Deleģēto regulu (ES) 2017/587 labo šādi:

| 1) | regulas 9. panta b) punktu aizstāj ar šādu:






  “b) | sistēma atbilst tehniskajiem pasākumiem, kas līdzvērtīgi pasākumiem, kuri precizēti attiecībā uz apstiprinātām publicēšanas struktūrām (APS) Deleģētās regulas (ES) 2017/571 14. pantā, kas atvieglo datu konsolidēšanu ar datiem, kas iegūti no citiem avotiem;”; |
| --- | --- | --- |

1)

regulas 9. panta b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

sistēma atbilst tehniskajiem pasākumiem, kas līdzvērtīgi pasākumiem, kuri precizēti attiecībā uz apstiprinātām publicēšanas struktūrām (APS) Deleģētās regulas (ES) 2017/571 14. pantā, kas atvieglo datu konsolidēšanu ar datiem, kas iegūti no citiem avotiem;”;

| 2) | regulas 18. pantu aizstāj ar šādu:

  “18. pants
  Atsauce uz kompetentajām iestādēm
  (Regulas (ES) Nr. 600/2014 22. panta 1. punkts)
  Konkrēta finanšu instrumenta kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par aprēķinu veikšanu un 4., 7., 11. un 17. pantā minētās informācijas publicēšanu, ir no likviditātes viedokļa visbūtiskākā tirgus kompetentā iestāde, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantā un precizēts Deleģētās regulas (ES) 2017/590 16. pantā.” |
| --- | --- |

2)

regulas 18. pantu aizstāj ar šādu:

“18. pants

Atsauce uz kompetentajām iestādēm

(Regulas (ES) Nr. 600/2014 22. panta 1. punkts)

Konkrēta finanšu instrumenta kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par aprēķinu veikšanu un 4., 7., 11. un 17. pantā minētās informācijas publicēšanu, ir no likviditātes viedokļa visbūtiskākā tirgus kompetentā iestāde, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantā un precizēts Deleģētās regulas (ES) 2017/590 16. pantā.”

3. pants

Pārejas noteikums

Darījumiem, kas izpildīti pirms 2024. gada 1. janvāra, turpina piemērot Deleģētās regulas (ES) 2017/587 2., 6. un 13. pantu un I pielikumu, ko piemēro 2023. gada 31. decembrī.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Šīs regulas 1. panta 2., 3., 5. un 8. punktu piemēro no 2024. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 17. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

1

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/587 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem un par darījumu izpildes prasībām attiecībā uz konkrētām akcijām tirdzniecības vietā vai attiecībā uz sistemātisku internalizētāju (OV L 87, 31.3.2017., 387. lpp.).

2

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/590 (2016. gada 28. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm (OV L 87, 31.3.2017., 449. lpp.).

3

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

4

---

I PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2017/587 I pielikumu groza šādi:

| 1) | pielikuma 1. tabulu aizstāj ar šādu:
  “1. tabula


  Saskaņā ar 3. pantu publiskojamā tirdzniecības sistēmu veida un saistītās informācijas apraksts









  Rinda | Tirdzniecības sistēmas veids | Tirdzniecības sistēmas apraksts | Informācija, kas jādara publiski pieejama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izsoles rīkojumu reģistra nepārtrauktās tirdzniecības sistēma | Sistēma, kas nepārtraukti ar rīkojumu reģistra un tirdzniecības algoritma palīdzību automātiski savieto pārdošanas rīkojumus ar pirkšanas rīkojumiem, pamatojoties uz labāko pieejamo cenu. | Rīkojumu kopējais skaits un akcijas, depozitārie sertifikāti, biržā tirgoti fondi, sertifikāti un citi līdzīgi finanšu instrumenti, ko tie piedāvā katrā cenu līmenī vismaz piecos labākajos pirkšanas un pārdošanas cenu līmeņos. |
| 2 | Cenu piedāvājuma virzīta tirdzniecības sistēma | Sistēma, kurā darījumi tiek slēgti, pamatojoties tikai uz stabiliem cenu piedāvājumiem, ko pastāvīgi dara pieejamus dalībniekiem, un saskaņā ar kuriem tirgus uzturētājiem cenu piedāvājumi jāuztur tādā apjomā, kas līdzsvaro locekļu un dalībnieku vajadzības veikt darījumus komerciālos apjomos un risku, ko uzņemas attiecīgais tirgus uzturētājs. | Katra tirgus uzturētāja, kas veic tirdzniecību ar akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti tirdzniecības sistēmā, vislabākais pirkšanas un pārdošanas cenas piedāvājums kopā ar apjomu, kas piesaistīts šādām cenām. Publicētie cenu piedāvājumi ir juridisko saistību piedāvājumi pirkt un pārdot finanšu instrumentus un norāda finanšu instrumentu cenu un apjomu, kādā reģistrēti tirgus uzturētāji ir gatavi pirkt vai pārdot. Tomēr ārkārtas tirgus apstākļos uz ierobežotu laikposmu pieļaujamas indikatīvas cenas vai vienpusējas (tikai pirkšanas vai pārdošanas) cenas. |
| 3 | Periodisko izsoļu tirdzniecības sistēma | Sistēma, kas rīkojumus savieto automātiski, pamatojoties uz periodiskām izsolēm un tirdzniecības algoritmu. | Cena, kas izsoļu tirdzniecības sistēmā vislabāk atbilstu tās tirdzniecības algoritmam attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti tirdzniecības sistēmā, un apjoms, ko, iespējams, varētu izpildīt minētās sistēmas dalībnieki par minēto cenu. |
| 4 | Cenu piedāvājumu pieprasīšanas tirdzniecības sistēma | Sistēma, kurā cenas piedāvājumu vai cenu piedāvājumus sniedz pēc viena vai vairāku locekļu vai dalībnieku pieprasījuma. Cenas piedāvājumu var izpildīt vienīgi pieprasītājs loceklis vai dalībnieks. Pieprasītājs loceklis vai dalībnieks var noslēgt darījumu, pieņemot tam pēc pieprasījuma sniegto cenas piedāvājumu vai cenu piedāvājumus. | Jebkura locekļa vai dalībnieka cenu piedāvājumi un saistītie apjomi, kuri, ja tiek pieņemti, veidotu darījumu saskaņā ar attiecīgās sistēmas noteikumiem. Visus pēc pieprasījuma iesniegtos cenu piedāvājumus var publicēt vienlaikus, bet ne vēlāk kā no brīža, kad tie kļūst izpildāmi. |
| 5 | Hibrīda tirdzniecības sistēma | Sistēma, kas ietilpst divos vai vairākos šīs tabulas 1. līdz 4. rindā minētajos tirdzniecības sistēmu veidos. | Attiecībā uz hibrīdsistēmām, kas vienlaikus apvieno dažādas tirdzniecības sistēmas, prasības atbilst pirmstirdzniecības pārredzamības prasībām, ko piemēro katram tirdzniecības sistēmas veidam, kas veido hibrīdsistēmu.
  Hibrīdsistēmām, kas secīgi apvieno divas vai vairākas tirdzniecības sistēmas, prasības atbilst pirmstirdzniecības pārredzamības prasībām, kas piemērojamas attiecīgajai tirdzniecības sistēmai, kura darbojas konkrētā brīdī. |
| 6 | Jebkura cita tirdzniecības sistēma | Jebkurš cits tirdzniecības sistēmas veids, uz kuru neattiecas 1. līdz 5. rinda. | Atbilstoša informācija par rīkojumu vai cenu piedāvājumu līmeni un tirdzniecības interesēm attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, ko tirgo tirdzniecības sistēmā; konkrētāk, ja cenu atklāšanas mehānisms to pieļauj, pieci labākie pirkšanas un pārdošanas cenu līmeņi un/vai katra tirgus uzturētāja divpusēji (pirkšanas un pārdošanas) cenu piedāvājumi ar konkrēto instrumentu.” |

1)

pielikuma 1. tabulu aizstāj ar šādu:

“1. tabula

Saskaņā ar 3. pantu publiskojamā tirdzniecības sistēmu veida un saistītās informācijas apraksts

Rinda

Tirdzniecības sistēmas veids

Tirdzniecības sistēmas apraksts

Informācija, kas jādara publiski pieejama

1

Izsoles rīkojumu reģistra nepārtrauktās tirdzniecības sistēma

Sistēma, kas nepārtraukti ar rīkojumu reģistra un tirdzniecības algoritma palīdzību automātiski savieto pārdošanas rīkojumus ar pirkšanas rīkojumiem, pamatojoties uz labāko pieejamo cenu.

Rīkojumu kopējais skaits un akcijas, depozitārie sertifikāti, biržā tirgoti fondi, sertifikāti un citi līdzīgi finanšu instrumenti, ko tie piedāvā katrā cenu līmenī vismaz piecos labākajos pirkšanas un pārdošanas cenu līmeņos.

2

Cenu piedāvājuma virzīta tirdzniecības sistēma

Sistēma, kurā darījumi tiek slēgti, pamatojoties tikai uz stabiliem cenu piedāvājumiem, ko pastāvīgi dara pieejamus dalībniekiem, un saskaņā ar kuriem tirgus uzturētājiem cenu piedāvājumi jāuztur tādā apjomā, kas līdzsvaro locekļu un dalībnieku vajadzības veikt darījumus komerciālos apjomos un risku, ko uzņemas attiecīgais tirgus uzturētājs.

Katra tirgus uzturētāja, kas veic tirdzniecību ar akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti tirdzniecības sistēmā, vislabākais pirkšanas un pārdošanas cenas piedāvājums kopā ar apjomu, kas piesaistīts šādām cenām. Publicētie cenu piedāvājumi ir juridisko saistību piedāvājumi pirkt un pārdot finanšu instrumentus un norāda finanšu instrumentu cenu un apjomu, kādā reģistrēti tirgus uzturētāji ir gatavi pirkt vai pārdot. Tomēr ārkārtas tirgus apstākļos uz ierobežotu laikposmu pieļaujamas indikatīvas cenas vai vienpusējas (tikai pirkšanas vai pārdošanas) cenas.

3

Periodisko izsoļu tirdzniecības sistēma

Sistēma, kas rīkojumus savieto automātiski, pamatojoties uz periodiskām izsolēm un tirdzniecības algoritmu.

Cena, kas izsoļu tirdzniecības sistēmā vislabāk atbilstu tās tirdzniecības algoritmam attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti tirdzniecības sistēmā, un apjoms, ko, iespējams, varētu izpildīt minētās sistēmas dalībnieki par minēto cenu.

4

Cenu piedāvājumu pieprasīšanas tirdzniecības sistēma

Sistēma, kurā cenas piedāvājumu vai cenu piedāvājumus sniedz pēc viena vai vairāku locekļu vai dalībnieku pieprasījuma. Cenas piedāvājumu var izpildīt vienīgi pieprasītājs loceklis vai dalībnieks. Pieprasītājs loceklis vai dalībnieks var noslēgt darījumu, pieņemot tam pēc pieprasījuma sniegto cenas piedāvājumu vai cenu piedāvājumus.

Jebkura locekļa vai dalībnieka cenu piedāvājumi un saistītie apjomi, kuri, ja tiek pieņemti, veidotu darījumu saskaņā ar attiecīgās sistēmas noteikumiem. Visus pēc pieprasījuma iesniegtos cenu piedāvājumus var publicēt vienlaikus, bet ne vēlāk kā no brīža, kad tie kļūst izpildāmi.

5

Hibrīda tirdzniecības sistēma

Sistēma, kas ietilpst divos vai vairākos šīs tabulas 1. līdz 4. rindā minētajos tirdzniecības sistēmu veidos.

Attiecībā uz hibrīdsistēmām, kas vienlaikus apvieno dažādas tirdzniecības sistēmas, prasības atbilst pirmstirdzniecības pārredzamības prasībām, ko piemēro katram tirdzniecības sistēmas veidam, kas veido hibrīdsistēmu.

Hibrīdsistēmām, kas secīgi apvieno divas vai vairākas tirdzniecības sistēmas, prasības atbilst pirmstirdzniecības pārredzamības prasībām, kas piemērojamas attiecīgajai tirdzniecības sistēmai, kura darbojas konkrētā brīdī.

6

Jebkura cita tirdzniecības sistēma

Jebkurš cits tirdzniecības sistēmas veids, uz kuru neattiecas 1. līdz 5. rinda.

Atbilstoša informācija par rīkojumu vai cenu piedāvājumu līmeni un tirdzniecības interesēm attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, ko tirgo tirdzniecības sistēmā; konkrētāk, ja cenu atklāšanas mehānisms to pieļauj, pieci labākie pirkšanas un pārdošanas cenu līmeņi un/vai katra tirgus uzturētāja divpusēji (pirkšanas un pārdošanas) cenu piedāvājumi ar konkrēto instrumentu.”

| 2) | pielikuma 3. un 4. tabulu aizstāj ar šādām:
  “3. tabula


  Sīkās informācijas saraksts pēctirdzniecības pārredzamības nolūkā










  # | Lauka identifikators | Publicējamais apraksts un informācija | Izpildes vai publicēšanas vietas veids | Formāts, kas jāaizpilda, kā noteikts 2. tabulā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tirdzniecības datums un laiks | Datums un laiks, kad darījums tika veikts.
  Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – detalizācijas līmenis ir saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/574 2. pantā noteiktajām prasībām.
  Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – datums un laiks, kad puses vienojas par šādu lauku saturu: daudzums, cena, valūtas (kā noteikts 31., 34. un 44. laukā Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikuma 2. tabulā), un attiecīgā gadījumā instrumenta identifikācijas kods, instrumenta klasifikācija un pamatā esošā instrumenta kods. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – paziņotais laiks ir detalizēts vismaz līdz tuvākajai sekundei.
  Ja darījuma pamatā ir rīkojums, ko trešai personai nodevusi izpildošā sabiedrība klienta vārdā, ja nebija ievēroti nodošanas nosacījumi, kas izklāstīti Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā, šis ir darījuma datums un laiks, nevis rīkojuma nodošanas laiks. | Regulēts tirgus (RT)
  Daudzpusēja tirdzniecības sistēma (DTS)
  Apstiprināta publicēšanas struktūra (APS)
  Konsolidētu datu lentes nodrošinātājs (KDLN) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Instrumenta identifikācijas kods | Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai. | RT, DTS, APS, KDLN | {ISIN} |
| 3 | Cena | Darījuma tirdzniecības cena, izņemot (ja piemērojams) komisijas maksu un uzkrātos procentus.
  Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.
  Ja cena pašlaik nav pieejama, bet tiek izskatīta (“PNDG”) vai nav piemērojama (“NOAP”), šo lauku neaizpilda. | RT, DTS, APS, KDLN | {DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetārā vērtība pašu kapitāla un pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā.
  {DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta kā procenti vai ienesīgums sertifikātu un citu pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā. |
| 4 | Cena nav norādīta | Ja cena pašlaik nav pieejama, bet tiek izskatīta, vērtība ir “PNDG”.
  Ja cena nav piemērojama, vērtība ir “NOAP”. | RT, DTS, APS, KDLN | “PNDG”, ja cena nav pieejama.
  “NOAP”, ja cena nav piemērojama. |
| 5 | Cenas valūta | Lielākā valūtas vienība, kurā ir izteikta cena (piemēro tikai, ja cena ir izteikta kā monetārā vērtība). | RT, DTS, APS, KDLN | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Cenas apzīmējums | Norāde par to, vai cena ir izteikta monetārā vērtībā, procentos vai ienesīgumā. | RT, DTS, APS, KDLN | “MONE” – monetāra vērtība
  pašu kapitāla un pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā
  “PERC” – procenti
  sertifikātu un citu pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā
  “YIEL” – ienesīgums
  sertifikātu un citu pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā
  “BAPO” – bāzes punkti
  sertifikātu un citu pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā |
| 7 | Daudzums | Finanšu instrumentu vienību skaits.
  Finanšu instrumenta nominālā vai monetārā vērtība. | RT, DTS, APS, KDLN | {DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.
  {DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība. |
| 8 | Izpildes vieta | Darījuma izpildes vietas identifikācija.
  Izmanto ISO 10383 segmenta tirgus identifikatora kodu (MIC) darījumiem, kas izpildīti ES tirdzniecības vietā; ja segmenta MIC nav, izmanto operatīvo MIC.
  Izmanto “SINT” finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, ja darījums ar konkrēto finanšu instrumentu ir veikts sistemātiskajā internalizētājā.
  Izmanto MIC kodu “XOFF” finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, ja darījums ar konkrēto finanšu instrumentu netiek veikts ne ES tirdzniecības vietā, ne sistemātiskajā internalizētājā. Ja darījums tiek veikts organizētā tirdzniecības platformā ārpus ES, papildus MIC kodam “XOFF” ir jānorāda arī lauks “Trešās valsts tirdzniecības vieta, kurā notiek izpilde”. | RT, DTS, APS, KDLN | {MIC} – ES tirdzniecības vietas vai
  “SINT” – sistemātisks internalizētājs
  “XOFF” – citi gadījumi |
| 9 | Trešās valsts tirdzniecības vieta, kurā notiek izpilde | Tās trešās valsts tirdzniecības vietas identifikācija, kurā darījums tika izpildīts. Izmanto ISO 10383 segmentu MIC. Ja segmenta MIC nav, izmanto operatīvo MIC.
  Ja darījums netiek izpildīts trešās valsts tirdzniecības vietā, lauku neaizpilda. | APS, KDLN | {MIC} |
| 10 | Publicēšanas datums un laiks | Datums un laiks, kad darījumu publicēja tirdzniecības vieta vai apstiprināta publicēšanas struktūra.
  Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – detalizācijas līmenis ir saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/574 2. pantā noteiktajām prasībām.
  Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, datums un laiks ir detalizēts vismaz līdz tuvākajai sekundei. | RT, DTS, APS, KDLN | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 11 | Publicēšanas vieta | Kods, kas izmantots, lai identificētu tirdzniecības vietu vai apstiprinātu publicēšanas struktūru, kura publicē konkrēto darījumu. | KDLN | tirdzniecības vieta: {MIC}
  APS: ISO 10383 segments MIC (4 rakstzīmes), ja pieejams. Citos gadījumos – 4 burtu kods, kas EVTI tīmekļa vietnē publicēts sarakstā ar datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem. |
| 12 | Darījuma identifikācijas kods | Burtciparu kods, ko piešķīrušas tirdzniecības vietas (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/580 (1) 12. pantu) un apstiprinātas publicēšanas struktūras un ko izmanto jebkurā turpmākā atsaucē uz konkrēto darījumu.
  Darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram ISO10383 MIC segmentam un katrai tirdzniecības dienai. Ja tirdzniecības vieta neizmanto segmenta MIC, darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram operatīvajam MIC katrai tirdzniecības dienai.
  Ja APS neizmanto MIC, tas ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs atsevišķam 4 burtu kodam, ko izmanto, lai identificētu APS katrā tirdzniecības dienā.
  Darījuma identifikācijas koda komponentes nedrīkst izpaust ziņas par tā darījuma partneru identitāti, kura kods tiek saglabāts. | RT, DTS, APS, KDLN | {ALPHANUM-52} |

2)

pielikuma 3. un 4. tabulu aizstāj ar šādām:

“3. tabula

Sīkās informācijas saraksts pēctirdzniecības pārredzamības nolūkā

#

Lauka identifikators

Publicējamais apraksts un informācija

Izpildes vai publicēšanas vietas veids

Formāts, kas jāaizpilda, kā noteikts 2. tabulā

1

Tirdzniecības datums un laiks

Datums un laiks, kad darījums tika veikts.

Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – detalizācijas līmenis ir saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/574 2. pantā noteiktajām prasībām.

Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – datums un laiks, kad puses vienojas par šādu lauku saturu: daudzums, cena, valūtas (kā noteikts 31., 34. un 44. laukā Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikuma 2. tabulā), un attiecīgā gadījumā instrumenta identifikācijas kods, instrumenta klasifikācija un pamatā esošā instrumenta kods. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – paziņotais laiks ir detalizēts vismaz līdz tuvākajai sekundei.

Ja darījuma pamatā ir rīkojums, ko trešai personai nodevusi izpildošā sabiedrība klienta vārdā, ja nebija ievēroti nodošanas nosacījumi, kas izklāstīti Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā, šis ir darījuma datums un laiks, nevis rīkojuma nodošanas laiks.

Regulēts tirgus (RT)

Daudzpusēja tirdzniecības sistēma (DTS)

Apstiprināta publicēšanas struktūra (APS)

Konsolidētu datu lentes nodrošinātājs (KDLN)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Instrumenta identifikācijas kods

Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai.

RT, DTS, APS, KDLN

{ISIN}

3

Cena

Darījuma tirdzniecības cena, izņemot (ja piemērojams) komisijas maksu un uzkrātos procentus.

Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.

Ja cena pašlaik nav pieejama, bet tiek izskatīta (“PNDG”) vai nav piemērojama (“NOAP”), šo lauku neaizpilda.

RT, DTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetārā vērtība pašu kapitāla un pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā.

{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta kā procenti vai ienesīgums sertifikātu un citu pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā.

4

Cena nav norādīta

Ja cena pašlaik nav pieejama, bet tiek izskatīta, vērtība ir “PNDG”.

Ja cena nav piemērojama, vērtība ir “NOAP”.

RT, DTS, APS, KDLN

“PNDG”, ja cena nav pieejama.

“NOAP”, ja cena nav piemērojama.

5

Cenas valūta

Lielākā valūtas vienība, kurā ir izteikta cena (piemēro tikai, ja cena ir izteikta kā monetārā vērtība).

RT, DTS, APS, KDLN

{CURRENCYCODE_3}

6

Cenas apzīmējums

Norāde par to, vai cena ir izteikta monetārā vērtībā, procentos vai ienesīgumā.

RT, DTS, APS, KDLN

“MONE” – monetāra vērtība

pašu kapitāla un pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā

“PERC” – procenti

sertifikātu un citu pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā

“YIEL” – ienesīgums

sertifikātu un citu pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā

“BAPO” – bāzes punkti

sertifikātu un citu pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā

7

Daudzums

Finanšu instrumentu vienību skaits.

Finanšu instrumenta nominālā vai monetārā vērtība.

RT, DTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.

{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība.

8

Izpildes vieta

Darījuma izpildes vietas identifikācija.

Izmanto ISO 10383 segmenta tirgus identifikatora kodu (MIC) darījumiem, kas izpildīti ES tirdzniecības vietā; ja segmenta MIC nav, izmanto operatīvo MIC.

Izmanto “SINT” finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, ja darījums ar konkrēto finanšu instrumentu ir veikts sistemātiskajā internalizētājā.

Izmanto MIC kodu “XOFF” finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, ja darījums ar konkrēto finanšu instrumentu netiek veikts ne ES tirdzniecības vietā, ne sistemātiskajā internalizētājā. Ja darījums tiek veikts organizētā tirdzniecības platformā ārpus ES, papildus MIC kodam “XOFF” ir jānorāda arī lauks “Trešās valsts tirdzniecības vieta, kurā notiek izpilde”.

RT, DTS, APS, KDLN

{MIC} – ES tirdzniecības vietas vai

“SINT” – sistemātisks internalizētājs

“XOFF” – citi gadījumi

9

Trešās valsts tirdzniecības vieta, kurā notiek izpilde

Tās trešās valsts tirdzniecības vietas identifikācija, kurā darījums tika izpildīts. Izmanto ISO 10383 segmentu MIC. Ja segmenta MIC nav, izmanto operatīvo MIC.

Ja darījums netiek izpildīts trešās valsts tirdzniecības vietā, lauku neaizpilda.

APS, KDLN

{MIC}

10

Publicēšanas datums un laiks

Datums un laiks, kad darījumu publicēja tirdzniecības vieta vai apstiprināta publicēšanas struktūra.

Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – detalizācijas līmenis ir saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/574 2. pantā noteiktajām prasībām.

Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, datums un laiks ir detalizēts vismaz līdz tuvākajai sekundei.

RT, DTS, APS, KDLN

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Publicēšanas vieta

Kods, kas izmantots, lai identificētu tirdzniecības vietu vai apstiprinātu publicēšanas struktūru, kura publicē konkrēto darījumu.

KDLN

tirdzniecības vieta: {MIC}

APS: ISO 10383 segments MIC (4 rakstzīmes), ja pieejams. Citos gadījumos – 4 burtu kods, kas EVTI tīmekļa vietnē publicēts sarakstā ar datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem.

12

Darījuma identifikācijas kods

Burtciparu kods, ko piešķīrušas tirdzniecības vietas (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/580 (1) 12. pantu) un apstiprinātas publicēšanas struktūras un ko izmanto jebkurā turpmākā atsaucē uz konkrēto darījumu.

Darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram ISO10383 MIC segmentam un katrai tirdzniecības dienai. Ja tirdzniecības vieta neizmanto segmenta MIC, darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram operatīvajam MIC katrai tirdzniecības dienai.

Ja APS neizmanto MIC, tas ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs atsevišķam 4 burtu kodam, ko izmanto, lai identificētu APS katrā tirdzniecības dienā.

Darījuma identifikācijas koda komponentes nedrīkst izpaust ziņas par tā darījuma partneru identitāti, kura kods tiek saglabāts.

RT, DTS, APS, KDLN

{ALPHANUM-52}

4. tabula

Karodziņu saraksts pēctirdzniecības pārredzamības nolūkā

| Karodziņš | Nosaukums | Izpildes vai publicēšanas vietas veids | Apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| “BENC” | Etalona darījuma karodziņš | RT, DTS
  APS
  KDLN | Darījums ir veikts, atsaucoties uz cenu, kas aprēķināta vairākos laika brīžos saskaņā ar konkrēto etalonu, piemēram, pēc apjoma svērtā vidējā cena vai laikā svērtā vidējā cena. |
| “NPFT” | Karodziņš, ar ko apzīmē cenu neveidojošus darījumus | RT, DTS
  KDLN | Cenas neveidojoši darījumi, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punktā. |
| “PORT” | Portfeļa darījumu karodziņš | RT, DTS
  APS
  KDLN | Darījumi ar pieciem vai vairākiem dažādiem finanšu instrumentiem, ja minētie darījumi notiek vienlaikus un tos veic tas pats klients vienā partijā par noteiktu atsauces cenu. |
| “CONT” | Iespējamo darījumu karodziņš | RT, DTS
  APS
  KDLN | Darījumi, kas ir atkarīgi no tāda atvasinātā instrumenta līguma vai cita finanšu instrumenta pirkšanas, pārdošanas, izveides vai dzēšanas, kurā visas darījuma komponentes ir paredzēts izpildīt vienā darījumā. |
| “ACTX” | Karodziņš, ar ko apzīmē pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpildi vienā darījumā | APS
  KDLN | Darījumi, kuros ieguldījumu brokeru sabiedrība ir apkopojusi klientu rīkojumus, pirkšanu un pārdošanu veicot kā vienu darījumu un kuri ietver to pašu apjomu un cenu. |
| “SDIV” | Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar īpašām dividendēm | RT, DTS
  APS
  KDLN | Darījumi, kas ir: izpildīti bezdividenžu laikposmā, kurā dividendes vai cita veida sadalījums uzkrājas pircējam, nevis pārdevējam, vai izpildīti dividenžu uzkrāšanas laikposmā, kurā dividendes vai cita veida sadalījums uzkrājas pārdevējam, nevis pircējam. |
| “LRGS” | Karodziņš, ar ko apzīmē pēctirdzniecības darījumu, kas ir liels pēc apjoma | RT, DTS
  APS
  KDLN | Darījumi, kas ir lieli pēc apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, attiecībā uz kuriem saskaņā ar 15. pantu ir atļauta atlikta publicēšana. |
| “RFPT” | Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar atsauces cenu | RT, DTS
  KDLN | Darījumi, kas izpildīti sistēmās, kuras darbojas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu. |
| “NLIQ” | Karodziņš, ar ko apzīmē nolīgtu darījumu ar likvīdiem finanšu instrumentiem | RT, DTS
  KDLN | Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu. |
| “OILQ” | Karodziņš, ar ko apzīmē nolīgtu darījumu ar nelikvīdiem finanšu instrumentiem | RT, DTS
  KDLN | Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu. |
| “PRIC” | Karodziņš, ar ko apzīmē nolīgtu darījumu, kam piemēro apstākļus, kas nav pašreizējā tirgus cena | RT, DTS
  KDLN | Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktu un kā izklāstīts 6. pantā. |
| “ALGO” | Karodziņš, ar ko apzīmē algoritmisko darījumu | RT, DTS
  KDLN | Darījumi, kas izpildīti, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir iesaistījusies algoritmiskajā tirdzniecībā, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 39) apakšpunktā. |
| “SIZE” | Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu, kas pārsniedz standarta tirgus apjomu | APS
  KDLN | Darījumi, kas izpildīti sistemātiskajā internalizētājā, ja ienākošā rīkojuma apjoms pārsniedzis standarta tirgus apjomu, kā noteikts saskaņā ar 11. pantu. |
| “ILQD” | Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar nelikvīdu instrumentu | APS
  KDLN | Darījumi ar nelikvīdiem instrumentiem, kā noteikts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/567 (2) 1. līdz 5. pantu, kas izpildīti sistemātiskajā internalizētājā. |
| “RPRI” | Darījumi, kas ir saņēmuši karodziņu, ar ko apzīmē cenas uzlabojumu | APS
  KDLN | Darījumi, kas izpildīti sistemātiskajā internalizētājā ar cenu uzlabojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 15. panta 2. punktu. |
| “CANC” | Atcelšanas karodziņš | RT, DTS
  APS
  KDLN | Ja ir atcelts iepriekš publicēts darījums |
| “AMND” | Grozījumu karodziņš | RT, DTS
  APS
  KDLN | Ja ir grozīts iepriekš publicēts darījums |
| “DUPL” | Dublējošos tirdzniecības ziņojumu karodziņš | APS | Ja par darījumu ziņo vairāk nekā vienai APS saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/571 16. panta 1. punktu. |

Karodziņš

Nosaukums

Izpildes vai publicēšanas vietas veids

Apraksts

“BENC”

Etalona darījuma karodziņš

RT, DTS

APS

KDLN

Darījums ir veikts, atsaucoties uz cenu, kas aprēķināta vairākos laika brīžos saskaņā ar konkrēto etalonu, piemēram, pēc apjoma svērtā vidējā cena vai laikā svērtā vidējā cena.

“NPFT”

Karodziņš, ar ko apzīmē cenu neveidojošus darījumus

RT, DTS

KDLN

Cenas neveidojoši darījumi, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punktā.

“PORT”

Portfeļa darījumu karodziņš

RT, DTS

APS

KDLN

Darījumi ar pieciem vai vairākiem dažādiem finanšu instrumentiem, ja minētie darījumi notiek vienlaikus un tos veic tas pats klients vienā partijā par noteiktu atsauces cenu.

“CONT”

Iespējamo darījumu karodziņš

RT, DTS

APS

KDLN

Darījumi, kas ir atkarīgi no tāda atvasinātā instrumenta līguma vai cita finanšu instrumenta pirkšanas, pārdošanas, izveides vai dzēšanas, kurā visas darījuma komponentes ir paredzēts izpildīt vienā darījumā.

“ACTX”

Karodziņš, ar ko apzīmē pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpildi vienā darījumā

APS

KDLN

Darījumi, kuros ieguldījumu brokeru sabiedrība ir apkopojusi klientu rīkojumus, pirkšanu un pārdošanu veicot kā vienu darījumu un kuri ietver to pašu apjomu un cenu.

“SDIV”

Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar īpašām dividendēm

RT, DTS

APS

KDLN

Darījumi, kas ir: izpildīti bezdividenžu laikposmā, kurā dividendes vai cita veida sadalījums uzkrājas pircējam, nevis pārdevējam, vai izpildīti dividenžu uzkrāšanas laikposmā, kurā dividendes vai cita veida sadalījums uzkrājas pārdevējam, nevis pircējam.

“LRGS”

Karodziņš, ar ko apzīmē pēctirdzniecības darījumu, kas ir liels pēc apjoma

RT, DTS

APS

KDLN

Darījumi, kas ir lieli pēc apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, attiecībā uz kuriem saskaņā ar 15. pantu ir atļauta atlikta publicēšana.

“RFPT”

Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar atsauces cenu

RT, DTS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti sistēmās, kuras darbojas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

“NLIQ”

Karodziņš, ar ko apzīmē nolīgtu darījumu ar likvīdiem finanšu instrumentiem

RT, DTS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu.

“OILQ”

Karodziņš, ar ko apzīmē nolīgtu darījumu ar nelikvīdiem finanšu instrumentiem

RT, DTS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu.

“PRIC”

Karodziņš, ar ko apzīmē nolīgtu darījumu, kam piemēro apstākļus, kas nav pašreizējā tirgus cena

RT, DTS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktu un kā izklāstīts 6. pantā.

“ALGO”

Karodziņš, ar ko apzīmē algoritmisko darījumu

RT, DTS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir iesaistījusies algoritmiskajā tirdzniecībā, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 39) apakšpunktā.

“SIZE”

Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu, kas pārsniedz standarta tirgus apjomu

APS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti sistemātiskajā internalizētājā, ja ienākošā rīkojuma apjoms pārsniedzis standarta tirgus apjomu, kā noteikts saskaņā ar 11. pantu.

“ILQD”

Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar nelikvīdu instrumentu

APS

KDLN

Darījumi ar nelikvīdiem instrumentiem, kā noteikts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/567 (2) 1. līdz 5. pantu, kas izpildīti sistemātiskajā internalizētājā.

“RPRI”

Darījumi, kas ir saņēmuši karodziņu, ar ko apzīmē cenas uzlabojumu

APS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti sistemātiskajā internalizētājā ar cenu uzlabojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 15. panta 2. punktu.

“CANC”

Atcelšanas karodziņš

RT, DTS

APS

KDLN

Ja ir atcelts iepriekš publicēts darījums

“AMND”

Grozījumu karodziņš

RT, DTS

APS

KDLN

Ja ir grozīts iepriekš publicēts darījums

“DUPL”

Dublējošos tirdzniecības ziņojumu karodziņš

APS

Ja par darījumu ziņo vairāk nekā vienai APS saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/571 16. panta 1. punktu.

---

(1)  Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2017/580 (2016. gada 24. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par attiecīgu datu, kuri saistīti ar finanšu instrumentu rīkojumiem, saglabāšanu (OV L 87, 31.3.2017., 193. lpp.).

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/567 (2016. gada 18. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz definīcijām, pārredzamību, portfeļa sablīvēšanu un produktu intervences un pozīciju uzraudzības pasākumiem (OV L 87, 31.3.2017., 90. lpp.).”

---

II PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2017/587 II pielikuma 5. tabulu aizstāj ar šādu:

“5. tabula

Atliktās publicēšanas robežvērtības un kavējumi attiecībā uz biržā tirgotiem fondiem

| Minimālais darījuma apjoms, attiecībā uz kuru pieļaujama novēlota informācijas publicēšana, izteikts EUR | Publicēšanas laiks pēc darījuma izpildes |
| --- | --- |
| 15 000 000 | 60 minūtes |
| 50 000 000 | Tirdzniecības dienas beigas” |

Minimālais darījuma apjoms, attiecībā uz kuru pieļaujama novēlota informācijas publicēšana, izteikts EUR

Publicēšanas laiks pēc darījuma izpildes

15 000 000

60 minūtes

50 000 000

Tirdzniecības dienas beigas”

---

III PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

Dati, kas jāsniedz, lai noteiktu visatbilstošāko tirgu likviditātes, attiecīgo vidējo dienas apgrozījumu (ADT) un darījumu vidējās vērtības (AVT) ziņā

1. tabula

Simbolu tabula

| Simbols | Datu veids | Definīcija |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Līdz n burtciparu zīmēm | Brīvas formas teksta lauks |
| {ISIN} | 12 burtciparu zīmes | ISIN kods, kā definēts ISO 6166 |
| {MIC} | 4 burtciparu zīmes | Tirgus identifikators, kas definēts ISO 10383 |
| {DATEFORMAT} | Datuma formāts saskaņā ar ISO 8601 | Datumus norāda šādā formātā: GGGG-MM-DD. |
| {DECIMAL-n/m} | Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem, no kuriem maksimāli m cipari var būt cipari aiz komata | Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām.
  decimāldaļas atdala ar “,” (komats);
  negatīviem skaitļiem priekšā norāda “–” (mīnusa zīme);
  vērtības noapaļo un nesaīsina. |
| {INTEGER-n} | Vesels skaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem | Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām veselu skaitļu vērtībām. |

Simbols

Datu veids

Definīcija

{ALPHANUM-n}

Līdz n burtciparu zīmēm

Brīvas formas teksta lauks

{ISIN}

12 burtciparu zīmes

ISIN kods, kā definēts ISO 6166

{MIC}

4 burtciparu zīmes

Tirgus identifikators, kas definēts ISO 10383

{DATEFORMAT}

Datuma formāts saskaņā ar ISO 8601

Datumus norāda šādā formātā: GGGG-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem, no kuriem maksimāli m cipari var būt cipari aiz komata

Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām.

decimāldaļas atdala ar “,” (komats);

negatīviem skaitļiem priekšā norāda “–” (mīnusa zīme);

vērtības noapaļo un nesaīsina.

{INTEGER-n}

Vesels skaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem

Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām veselu skaitļu vērtībām.

2. tabula

Sīkāka informācija, kas jāsniedz, lai noteiktu visatbilstošāko tirgu likviditātes, attiecīgo vidējo dienas apgrozījumu (ADT) un darījumu vidējās vērtības (AVT) ziņā (pamatojoties uz pašreizējiem pārskatu sniegšanas norādījumiem)

| Lauka numurs | Lauka identifikators | Publicējamais apraksts un informācija | Izpildes vai publicēšanas vietas veids | Formāts, kas jāaizpilda, kā noteikts 1. tabulā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrumenta identifikācijas kods | Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai | Regulēts tirgus (RT)
  Daudzpusēja tirdzniecības sistēma (DTS)
  Apstiprināta publicēšanas struktūra (APS)
  Konsolidētu datu lentes nodrošinātājs (KDLN) | {ISIN} |
| 2 | Izpildes datums | Datums, kurā darījumi ir veikti. | RT, DTS, APS, KDLN | {DATEFORMAT} |
| 3 | Izpildes vieta | ES tirdzniecības vietas segmenta vai sistemātiskā internalizētāja tirgus identifikācijas kods (MIC), ja tāds ir; pretējā gadījumā operatīvais MIC.

  MIC XOFF, ja darījumu veic ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas nav sistemātiski internalizētāji, un tas netiek izpildīts tirdzniecības vietā. | RT, DTS, APS, KDLN | {MIC} – tirdzniecības vietas vai sistemātiskā internalizētāja, vai {MIC}- XOFF” |
| 4 | Apturētā instrumenta karodziņš | Rādītājs par to, vai izpildes dienā attiecīgajā ekrānā instruments tika apturēts uz visu tirdzniecības dienu.
  Tā kā instruments ir apturēts uz visu tirdzniecības dienu, 5. līdz 10. lauku uzrāda ar nulles vērtību. | RT, DTS, KDLN | TRUE – ja instruments tika apturēts uz visu tirdzniecības dienu
  vai FALSE – ja instruments netika apturēts uz visu tirdzniecības dienu |
| 5 | Darījumu kopskaits | Kopējais izpildīto darījumu skaits izpildes datumā (*2). | RT, DTS, APS, KDLN | {INTEGER-18} |
| 6 | Apgrozījuma kopsumma | Izpildes datumā izpildīto darījumu kopējais apgrozījums, kas izteikts EUR (*1)
   (*2). | RT, DTS, APS, KDLN | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Izpildītie darījumi, izņemot visus darījumus, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā paredzētajiem pirmstirdzniecības atbrīvojumiem. | Izpildes datumā izpildīto darījumu kopskaits, izņemot visus darījumus, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem pirmstirdzniecības atbrīvojumiem tajā pašā dienā (*2). | RT, DTS, KDLN | {INTEGER-18} |
| 8 | Kopējais izpildīto darījumu apgrozījums, izņemot visus darījumus, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā paredzētajiem pirmstirdzniecības atbrīvojumiem. | Kopējais izpildes datumā izpildīto darījumu apgrozījums, izņemot visus darījumus, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem pirmstirdzniecības atbrīvojumiem tajā pašā dienā (*1)
   (*2). | RT, DTS, KDLN | {DECIMAL-18/5} |
| 9 | Kopējais darījumu skaits, izņemot tos, kas izpildīti saskaņā ar pēctirdzniecības LIS (liela apjoma darījumi) atlikšanu. | Izpildes datumā izpildīto darījumu kopskaits, izņemot darījumus, kas izpildīti saskaņā ar atbrīvojumu attiecībā uz liela apjoma darījumiem (pēctirdzniecības) (*2).
  Attiecībā uz akcijām un depozitārajiem sertifikātiem šo darījumu identificēšanai izmanto tikai augstākā robežvērtība attiecīgajam vidējam dienas apgrozījuma (ADT) diapazonam, kas noteikts II pielikuma 4. tabulā.
  Attiecībā uz sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem šo darījumu identificēšanai izmanto tikai augstākā robežvērtība, kas norādīta II pielikuma 6. tabulā.
  Attiecībā uz biržā tirgotiem fondiem šo darījumu identificēšanai izmanto tikai augstākā robežvērtība, kas norādīta II pielikuma 5. tabulā. | RT, DTS, APS, KDLN | {INTEGER-18} |
| 10 | Kopējais izpildīto darījumu apgrozījums, izņemot darījumus, kas izpildīti saskaņā ar pēctirdzniecības LIS (liela apjoma darījumi) atlikšanu. | Izpildes datumā izpildīto darījumu kopējais apmērs, izņemot darījumus, kas izpildīti saskaņā ar atbrīvojumu attiecībā uz liela apjoma darījumiem (pēctirdzniecības) (*1)
   (*2).
  Attiecībā uz akcijām un depozitārajiem sertifikātiem šo darījumu identificēšanai izmanto tikai augstākā robežvērtība attiecīgajam vidējam dienas apgrozījuma (ADT) diapazonam, kas noteikts II pielikuma 4. tabulā.
  Attiecībā uz sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem šo darījumu identificēšanai izmanto tikai augstākā robežvērtība, kas norādīta II pielikuma 6. tabulā.
  Attiecībā uz biržā tirgotiem fondiem šo darījumu identificēšanai izmanto tikai augstākā robežvērtība, kas norādīta II pielikuma 5. tabulā. | RT, DTS, APS, KDLN | {DECIMAL-18/5} |

Lauka numurs

Lauka identifikators

Publicējamais apraksts un informācija

Izpildes vai publicēšanas vietas veids

Formāts, kas jāaizpilda, kā noteikts 1. tabulā

1

Instrumenta identifikācijas kods

Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai

Regulēts tirgus (RT)

Daudzpusēja tirdzniecības sistēma (DTS)

Apstiprināta publicēšanas struktūra (APS)

Konsolidētu datu lentes nodrošinātājs (KDLN)

{ISIN}

2

Izpildes datums

Datums, kurā darījumi ir veikti.

RT, DTS, APS, KDLN

{DATEFORMAT}

3

Izpildes vieta

ES tirdzniecības vietas segmenta vai sistemātiskā internalizētāja tirgus identifikācijas kods (MIC), ja tāds ir; pretējā gadījumā operatīvais MIC.

MIC XOFF, ja darījumu veic ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas nav sistemātiski internalizētāji, un tas netiek izpildīts tirdzniecības vietā.

RT, DTS, APS, KDLN

{MIC} – tirdzniecības vietas vai sistemātiskā internalizētāja, vai {MIC}- XOFF”

4

Apturētā instrumenta karodziņš

Rādītājs par to, vai izpildes dienā attiecīgajā ekrānā instruments tika apturēts uz visu tirdzniecības dienu.

Tā kā instruments ir apturēts uz visu tirdzniecības dienu, 5. līdz 10. lauku uzrāda ar nulles vērtību.

RT, DTS, KDLN

TRUE – ja instruments tika apturēts uz visu tirdzniecības dienu

vai FALSE – ja instruments netika apturēts uz visu tirdzniecības dienu

5

Darījumu kopskaits

Kopējais izpildīto darījumu skaits izpildes datumā (*2).

RT, DTS, APS, KDLN

{INTEGER-18}

6

Apgrozījuma kopsumma

Izpildes datumā izpildīto darījumu kopējais apgrozījums, kas izteikts EUR (*1)
   (*2).

RT, DTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/5}

7

Izpildītie darījumi, izņemot visus darījumus, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā paredzētajiem pirmstirdzniecības atbrīvojumiem.

Izpildes datumā izpildīto darījumu kopskaits, izņemot visus darījumus, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem pirmstirdzniecības atbrīvojumiem tajā pašā dienā (*2).

RT, DTS, KDLN

{INTEGER-18}

8

Kopējais izpildīto darījumu apgrozījums, izņemot visus darījumus, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā paredzētajiem pirmstirdzniecības atbrīvojumiem.

Kopējais izpildes datumā izpildīto darījumu apgrozījums, izņemot visus darījumus, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem pirmstirdzniecības atbrīvojumiem tajā pašā dienā (*1)
   (*2).

RT, DTS, KDLN

{DECIMAL-18/5}

9

Kopējais darījumu skaits, izņemot tos, kas izpildīti saskaņā ar pēctirdzniecības LIS (liela apjoma darījumi) atlikšanu.

Izpildes datumā izpildīto darījumu kopskaits, izņemot darījumus, kas izpildīti saskaņā ar atbrīvojumu attiecībā uz liela apjoma darījumiem (pēctirdzniecības) (*2).

Attiecībā uz akcijām un depozitārajiem sertifikātiem šo darījumu identificēšanai izmanto tikai augstākā robežvērtība attiecīgajam vidējam dienas apgrozījuma (ADT) diapazonam, kas noteikts II pielikuma 4. tabulā.

Attiecībā uz sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem šo darījumu identificēšanai izmanto tikai augstākā robežvērtība, kas norādīta II pielikuma 6. tabulā.

Attiecībā uz biržā tirgotiem fondiem šo darījumu identificēšanai izmanto tikai augstākā robežvērtība, kas norādīta II pielikuma 5. tabulā.

RT, DTS, APS, KDLN

{INTEGER-18}

10

Kopējais izpildīto darījumu apgrozījums, izņemot darījumus, kas izpildīti saskaņā ar pēctirdzniecības LIS (liela apjoma darījumi) atlikšanu.

Izpildes datumā izpildīto darījumu kopējais apmērs, izņemot darījumus, kas izpildīti saskaņā ar atbrīvojumu attiecībā uz liela apjoma darījumiem (pēctirdzniecības) (*1)
   (*2).

Attiecībā uz akcijām un depozitārajiem sertifikātiem šo darījumu identificēšanai izmanto tikai augstākā robežvērtība attiecīgajam vidējam dienas apgrozījuma (ADT) diapazonam, kas noteikts II pielikuma 4. tabulā.

Attiecībā uz sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem šo darījumu identificēšanai izmanto tikai augstākā robežvērtība, kas norādīta II pielikuma 6. tabulā.

Attiecībā uz biržā tirgotiem fondiem šo darījumu identificēšanai izmanto tikai augstākā robežvērtība, kas norādīta II pielikuma 5. tabulā.

RT, DTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/5}

---

(*1)  Apgrozījumu aprēķina kā instrumentu skaitu, ar kuriem apmainījušies pircēji un pārdevēji, reizinātu ar tā instrumenta vienības cenu, ar kuru apmainījušies pircēji un pārdevēji, konkrētā darījumā, un to izsaka EUR.

*1

(*2)  Atceltos darījumus izslēdz no paziņotajiem skaitļiem.

*2

Visos gadījumos attiecīgais lauks jāaizpilda ar jebkuru vērtību, kas ir lielāka par nulli vai vienāda ar to, līdz 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.”

---

| 16.5.2023 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | L 131/17 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2023

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 131/17

---

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/945

(2023. gada 17. janvāris),

ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2017/583 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz dažām pārredzamības prasībām, kas piemērojamas darījumiem ar instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru instrumenti

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 9. panta 5. punkta trešo daļu, 11. panta 4. punkta trešo daļu, 14. panta 7. punkta trešo daļu, 21. panta 5. punkta trešo daļu un 22. panta 3. punkta otro daļu,

tā kā:

| (1) | Ņemot vērā pieredzi, kas gūta, piemērojot Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/583 (2), to noteikumu nekonsekventas piemērošanas apzināšanu, kuru pamatā ir tas, vai darījums ir “cenu neveidojošs”, un ņemot vērā tirdzniecības prakses izmaiņas, ko rada tirgus dalībnieku tehnoloģiskā attīstība un rīcības pielāgojumi, kas ļauj publicēt informāciju ar īsāku kavēšanos, ir jāgroza daži minētās deleģētās regulas noteikumi. |
| --- | --- |

(1)

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta, piemērojot Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/583 (2), to noteikumu nekonsekventas piemērošanas apzināšanu, kuru pamatā ir tas, vai darījums ir “cenu neveidojošs”, un ņemot vērā tirdzniecības prakses izmaiņas, ko rada tirgus dalībnieku tehnoloģiskā attīstība un rīcības pielāgojumi, kas ļauj publicēt informāciju ar īsāku kavēšanos, ir jāgroza daži minētās deleģētās regulas noteikumi.

| (2) | Cenu neveidojošu darījumu jēdzienu, kas attiecas uz atbrīvojuma no pēctirdzniecības pārredzamības prasībām piemērošanu divpusējiem darījumiem, uzraudzītās vienības interpretē atšķirīgi, un tas ir novedis pie pēctirdzniecības pārredzamības informācijas nekonsekventas publicēšanas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (3) 21. pantu. Lai uzlabotu pārredzamību, datu kvalitāti un galu galā atvieglotu datu apkopošanu, ir jāvienkāršo un jāprecizē ziņošanas režīms, kas piemērojams darījumiem ar instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru instrumenti. Lai izvairītos no atšķirīgas interpretācijas, būtu jāsaskaņo dažādie noteikumi, kas balstās uz cenu neveidojošu darījumu jēdzienu, gan Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 (4), gan Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/590 (5), kurš attiecas uz ziņošanu par darījumiem kompetentajām iestādēm. Tā kā Deleģētās regulas (ES) 2017/590 sarakstā ar cenu neveidojošiem darījumiem ir iekļauti visi darījumi, kas jāizslēdz no ziņošanas prasībām, atsevišķie darījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 būtu jāsvītro. |
| --- | --- |

(2)

Cenu neveidojošu darījumu jēdzienu, kas attiecas uz atbrīvojuma no pēctirdzniecības pārredzamības prasībām piemērošanu divpusējiem darījumiem, uzraudzītās vienības interpretē atšķirīgi, un tas ir novedis pie pēctirdzniecības pārredzamības informācijas nekonsekventas publicēšanas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (3) 21. pantu. Lai uzlabotu pārredzamību, datu kvalitāti un galu galā atvieglotu datu apkopošanu, ir jāvienkāršo un jāprecizē ziņošanas režīms, kas piemērojams darījumiem ar instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru instrumenti. Lai izvairītos no atšķirīgas interpretācijas, būtu jāsaskaņo dažādie noteikumi, kas balstās uz cenu neveidojošu darījumu jēdzienu, gan Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 (4), gan Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/590 (5), kurš attiecas uz ziņošanu par darījumiem kompetentajām iestādēm. Tā kā Deleģētās regulas (ES) 2017/590 sarakstā ar cenu neveidojošiem darījumiem ir iekļauti visi darījumi, kas jāizslēdz no ziņošanas prasībām, atsevišķie darījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 būtu jāsvītro.

| (3) | Tirgus dalībnieki ir atšķirīgi interpretējuši pirmstirdzniecības pārredzamības prasības hibrīda tirdzniecības sistēmām, kā rezultātā šādu sistēmu operatori ir atklājuši nekonsekventu pirmstirdzniecības pārredzamību. Hibrīdas sistēmas ir sistēmas, kas apvieno divas vai vairākas tirdzniecības sistēmas. Lai nodrošinātu, ka minētie operatori konsekventi atklāj atbilstīgu pirmstirdzniecības pārredzamības informāciju visā Savienībā, būtu jāievieš pirmstirdzniecības pārredzamības prasības hibrīda tirdzniecības sistēmām, kas nodrošina, ka pirmstirdzniecības pārredzamības prasības ir saskaņotas ar to atsevišķo sistēmu prasībām, kuras veido hibrīda sistēmu. |
| --- | --- |

(3)

Tirgus dalībnieki ir atšķirīgi interpretējuši pirmstirdzniecības pārredzamības prasības hibrīda tirdzniecības sistēmām, kā rezultātā šādu sistēmu operatori ir atklājuši nekonsekventu pirmstirdzniecības pārredzamību. Hibrīdas sistēmas ir sistēmas, kas apvieno divas vai vairākas tirdzniecības sistēmas. Lai nodrošinātu, ka minētie operatori konsekventi atklāj atbilstīgu pirmstirdzniecības pārredzamības informāciju visā Savienībā, būtu jāievieš pirmstirdzniecības pārredzamības prasības hibrīda tirdzniecības sistēmām, kas nodrošina, ka pirmstirdzniecības pārredzamības prasības ir saskaņotas ar to atsevišķo sistēmu prasībām, kuras veido hibrīda sistēmu.

| (4) | Publiskos ziņojumos par darījumiem ar finanšu instrumentiem daži galvenie elementi, piemēram, cena, daudzums un nosacītā summa, ir izteikti nekonsekventi. Šie elementi būtu jāizsaka atbilstīgi tirgus principiem attiecībā uz atsevišķiem instrumentiem. Attiecībā uz obligācijām cena būtu jāizsaka procentos, ja vien tirgus vienošanās nenosaka, ka konkrēta veida obligāciju cena ir jāizsaka citādi. Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumiem cena būtu jāizsaka bāzes punktos, kuri saņemti no kredītaizsardzības pārdevēja. |
| --- | --- |

(4)

Publiskos ziņojumos par darījumiem ar finanšu instrumentiem daži galvenie elementi, piemēram, cena, daudzums un nosacītā summa, ir izteikti nekonsekventi. Šie elementi būtu jāizsaka atbilstīgi tirgus principiem attiecībā uz atsevišķiem instrumentiem. Attiecībā uz obligācijām cena būtu jāizsaka procentos, ja vien tirgus vienošanās nenosaka, ka konkrēta veida obligāciju cena ir jāizsaka citādi. Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumiem cena būtu jāizsaka bāzes punktos, kuri saņemti no kredītaizsardzības pārdevēja.

| (5) | Publiskos ziņojumos nav atpazīstami darījumi, kuros vairākas dažādas obligācijas vai citus finanšu instrumentus vienlaikus pārdod vienam klientam, tostarp darījumu partneriem, kā portfeļa darījumu par vienu cenu par visu daļu. Ja šādi portfeļa darījumi nav precīzi identificēti, publiskajos ziņojumos ir norādīti vairāki atsevišķi darījumi pret cenu, kas neatspoguļo tirgus cenu. Tāpēc Deleģētās regulas (ES) 2017/587 II pielikuma 3. tabulā ir jāpievieno karodziņš portfeļa darījumiem, kas identificē šādus darījumus. |
| --- | --- |

(5)

Publiskos ziņojumos nav atpazīstami darījumi, kuros vairākas dažādas obligācijas vai citus finanšu instrumentus vienlaikus pārdod vienam klientam, tostarp darījumu partneriem, kā portfeļa darījumu par vienu cenu par visu daļu. Ja šādi portfeļa darījumi nav precīzi identificēti, publiskajos ziņojumos ir norādīti vairāki atsevišķi darījumi pret cenu, kas neatspoguļo tirgus cenu. Tāpēc Deleģētās regulas (ES) 2017/587 II pielikuma 3. tabulā ir jāpievieno karodziņš portfeļa darījumiem, kas identificē šādus darījumus.

| (6) | Tirdzniecības vietas, apstiprinātās publicēšanas struktūras (APS) un ieguldījumu brokeru sabiedrības nav konsekventi interpretējušas prasības attiecībā uz pēctirdzniecības pārredzamības informācijas atklāšanu sabiedrībai un informāciju, kas jāsniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) un kompetentajām iestādēm pārredzamības aprēķinu nolūkā. Rezultātā šāda informācija ir nepilnīga, neprecīza vai nekonsekventa. Tas mazina šādas informācijas izmantojamību un uz iesniegtajiem datiem balstīto pārredzamības aprēķinu kvalitāti un precizitāti. Lai veicinātu pēctirdzniecības pārredzamības prasību konsekventu piemērošanu visā Savienībā, ir sīkāk jāprecizē, kā tirdzniecības vietām, APS un ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu jāatklāj sīkāka informācija, piemēram, cena un nosacītā summa, attiecībā uz dažādiem finanšu instrumentiem un attiecībā uz atsauces datu un kvantitatīvo datu paziņošanu EVTI un kompetentajām iestādēm. |
| --- | --- |

(6)

Tirdzniecības vietas, apstiprinātās publicēšanas struktūras (APS) un ieguldījumu brokeru sabiedrības nav konsekventi interpretējušas prasības attiecībā uz pēctirdzniecības pārredzamības informācijas atklāšanu sabiedrībai un informāciju, kas jāsniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) un kompetentajām iestādēm pārredzamības aprēķinu nolūkā. Rezultātā šāda informācija ir nepilnīga, neprecīza vai nekonsekventa. Tas mazina šādas informācijas izmantojamību un uz iesniegtajiem datiem balstīto pārredzamības aprēķinu kvalitāti un precizitāti. Lai veicinātu pēctirdzniecības pārredzamības prasību konsekventu piemērošanu visā Savienībā, ir sīkāk jāprecizē, kā tirdzniecības vietām, APS un ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu jāatklāj sīkāka informācija, piemēram, cena un nosacītā summa, attiecībā uz dažādiem finanšu instrumentiem un attiecībā uz atsauces datu un kvantitatīvo datu paziņošanu EVTI un kompetentajām iestādēm.

| (7) | Preču atvasināto instrumentu likviditāte būtiski atšķiras atkarībā no instrumentu iezīmēm. Formāts, kādā tiek ziņots par konkrētām preču un kravu pārvadājumu atvasināto instrumentu iezīmēm, pašlaik nav pietiekami precizēts Deleģētajā regulā (ES) 2017/583. Lai panāktu konsekventu ziņošanu par šīm iezīmēm un uzlabotu datu kvalitāti, minētajiem formātiem būtu jābalstās uz esošajiem tirgus standartiem un tie būtu jāprecizē. |
| --- | --- |

(7)

Preču atvasināto instrumentu likviditāte būtiski atšķiras atkarībā no instrumentu iezīmēm. Formāts, kādā tiek ziņots par konkrētām preču un kravu pārvadājumu atvasināto instrumentu iezīmēm, pašlaik nav pietiekami precizēts Deleģētajā regulā (ES) 2017/583. Lai panāktu konsekventu ziņošanu par šīm iezīmēm un uzlabotu datu kvalitāti, minētajiem formātiem būtu jābalstās uz esošajiem tirgus standartiem un tie būtu jāprecizē.

| (8) | Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2017/583 būtu attiecīgi jāgroza. |
| --- | --- |

(8)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2017/583 būtu attiecīgi jāgroza.

| (9) | Lai tirdzniecības vietas, APS un ieguldījumu brokeru sabiedrības varētu ieviest nepieciešamās izmaiņas savās sistēmās, daži ar šo regulu ieviestie grozījumi būtu jāpiemēro no 2024. gada 1. janvāra. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un nepārtrauktību darījumiem, kas izpildīti pirms 2024. gada 1. janvāra, bet kas ir publicēti vai grozīti pēc minētā datuma, darījumiem, kas izpildīti pirms 2024. gada 1. janvāra, būtu jāturpina piemērot Deleģētās regulas (ES) 2017/583 12. pantu un I, II un IV pielikumu, kas piemērojami 2023. gada 31. decembrī. |
| --- | --- |

(9)

Lai tirdzniecības vietas, APS un ieguldījumu brokeru sabiedrības varētu ieviest nepieciešamās izmaiņas savās sistēmās, daži ar šo regulu ieviestie grozījumi būtu jāpiemēro no 2024. gada 1. janvāra. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un nepārtrauktību darījumiem, kas izpildīti pirms 2024. gada 1. janvāra, bet kas ir publicēti vai grozīti pēc minētā datuma, darījumiem, kas izpildīti pirms 2024. gada 1. janvāra, būtu jāturpina piemērot Deleģētās regulas (ES) 2017/583 12. pantu un I, II un IV pielikumu, kas piemērojami 2023. gada 31. decembrī.

| (10) | Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI. |
| --- | --- |

(10)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

| (11) | EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (6) 37. pantu, |
| --- | --- |

(11)

EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (6) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/583

Deleģēto regulu (ES) 2017/583 groza šādi:

| 1) | regulas 4. pantam pievieno šādu 4. punktu:

  “4.   Šā panta 2. punkta a) apakšpunkta nolūkā rīkojumu pārvaldības sistēmā turēto rīkojumu apjomu mēra pēc tirgoto līgumu nosacītās summas, kā minēts II pielikuma 2. tabulas 10. laukā.”; |
| --- | --- |

1)

regulas 4. pantam pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Šā panta 2. punkta a) apakšpunkta nolūkā rīkojumu pārvaldības sistēmā turēto rīkojumu apjomu mēra pēc tirgoto līgumu nosacītās summas, kā minēts II pielikuma 2. tabulas 10. laukā.”;

| 2) | regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

  “12. pants
  Pēctirdzniecības pārredzamības piemērošana konkrētiem darījumiem, kas izpildīti ārpus tirdzniecības vietas
  (Regulas (ES) Nr. 600/2014 21. panta 1. punkts)
  Regulas (ES) Nr. 600/2014 21. panta 1. punktā minētie pienākumi neattiecas uz darījumiem, kas uzskaitīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 (*1) 2. panta 5. punktā. |
| --- | --- |

2)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Pēctirdzniecības pārredzamības piemērošana konkrētiem darījumiem, kas izpildīti ārpus tirdzniecības vietas

(Regulas (ES) Nr. 600/2014 21. panta 1. punkts)

Regulas (ES) Nr. 600/2014 21. panta 1. punktā minētie pienākumi neattiecas uz darījumiem, kas uzskaitīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 (*1) 2. panta 5. punktā.

| 3) | regulas 13. pantu groza šādi:






  a) | panta 5. punktam pievieno šādu daļu:
  “Pirmajā daļā minētos datus vāc saskaņā ar V pielikumu.”; |
| --- | --- | --- |

3)

regulas 13. pantu groza šādi:

a)

panta 5. punktam pievieno šādu daļu:

“Pirmajā daļā minētos datus vāc saskaņā ar V pielikumu.”;

| b) | panta 17. un 18 punktu aizstāj ar šādu:

  “17.   Kompetentās iestādes nodrošina, ka tiek publicēti 5. punktā minētie aprēķinu rezultāti par katru finanšu instrumentu un finanšu instrumentu klasi līdz 30. aprīlim gadā, kas seko pēc Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas dienas, un pēc tam līdz katra gada 30. aprīlim. Aprēķinu rezultātus piemēro no katra gada jūnija pirmās pirmdienas pēc publicēšanas līdz dienai pirms nākamā gada jūnija pirmās pirmdienas.


  18.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto aprēķinu nolūkā un atkāpjoties no 7.,15. un 17. punkta, kompetentās iestādes attiecībā uz obligācijām, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes, nodrošina, ka tiek publicēti 5. punkta a) apakšpunktā minētie aprēķini ik ceturksni februāra, maija, augusta un novembra pirmajā pirmdienā pēc Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas dienas un pēc tam katra gada februāra, maija, augusta un novembra pirmajā pirmdienā. Aprēķinos iekļauj darījumus, kas Savienībā izpildīti iepriekšējā kalendārajā ceturksnī, un tos piemēro no katra gada februāra, maija, augusta un novembra trešās pirmdienas līdz nākamā ceturkšņa perioda aprēķinu piemērošanai.”; |
| --- | --- |

b)

panta 17. un 18 punktu aizstāj ar šādu:

“17.   Kompetentās iestādes nodrošina, ka tiek publicēti 5. punktā minētie aprēķinu rezultāti par katru finanšu instrumentu un finanšu instrumentu klasi līdz 30. aprīlim gadā, kas seko pēc Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas dienas, un pēc tam līdz katra gada 30. aprīlim. Aprēķinu rezultātus piemēro no katra gada jūnija pirmās pirmdienas pēc publicēšanas līdz dienai pirms nākamā gada jūnija pirmās pirmdienas.

18.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto aprēķinu nolūkā un atkāpjoties no 7.,15. un 17. punkta, kompetentās iestādes attiecībā uz obligācijām, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes, nodrošina, ka tiek publicēti 5. punkta a) apakšpunktā minētie aprēķini ik ceturksni februāra, maija, augusta un novembra pirmajā pirmdienā pēc Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas dienas un pēc tam katra gada februāra, maija, augusta un novembra pirmajā pirmdienā. Aprēķinos iekļauj darījumus, kas Savienībā izpildīti iepriekšējā kalendārajā ceturksnī, un tos piemēro no katra gada februāra, maija, augusta un novembra trešās pirmdienas līdz nākamā ceturkšņa perioda aprēķinu piemērošanai.”;

| 4) | I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu; |
| --- | --- |

4)

I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

| 5) | II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu; |
| --- | --- |

5)

II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

| 6) | III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu; |
| --- | --- |

6)

III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu;

| 7) | IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu; |
| --- | --- |

7)

IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu;

| 8) | kā V pielikumu pievieno šīs regulas V pielikumā ievietoto tekstu. |
| --- | --- |

8)

kā V pielikumu pievieno šīs regulas V pielikumā ievietoto tekstu.

2. pants

Pārejas noteikums

Darījumiem, kas izpildīti pirms 2024. gada 1. janvāra, turpina piemērot Deleģētās regulas (ES) 2017/583 12. pantu un I, II un IV pielikumu, ko piemēro 2023. gada 31. decembrī.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Šīs regulas 1. panta 2., 4., 5. un 7. punktu piemēro no 2024. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 17. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

1

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/583 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem (OV L 87, 31.3.2017., 229. lpp.).

2

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

3

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/587 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem un par darījumu izpildes prasībām attiecībā uz konkrētām akcijām tirdzniecības vietā vai attiecībā uz sistemātisku internalizētāju (OV L 87, 31.3.2017., 387. lpp.).

4

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/590 (2016. gada 28. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm (OV L 87, 31.3.2017., 449. lpp.).

5

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

6

(*1)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/590 (2016. gada 28. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm (OV L 87, 31.3.2017., 449. lpp.).”;

*1

---

I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Sistēmas veida apraksts un ar to saistītā informācija, kas jādara publiski pieejama saskaņā ar 2. pantu

| Sistēmas veids | Sistēmas apraksts | Informācija, kas jādara publiski pieejama |
| --- | --- | --- |
| Izsoles rīkojumu reģistra nepārtrauktās tirdzniecības sistēma | Sistēma, kas nepārtraukti ar rīkojumu reģistra un tirdzniecības algoritma palīdzību automātiski savieto pārdošanas rīkojumus ar pirkšanas rīkojumiem, pamatojoties uz labāko pieejamo cenu. | Attiecībā uz katru finanšu instrumentu – rīkojumu kopējais skaits un to apjoms katrā cenu līmenī par vismaz pieciem labākajiem pirkšanas un pārdošanas cenu līmeņiem. |
| Cenu piedāvājuma virzīta tirdzniecības sistēma | Sistēma, kurā darījumi tiek slēgti, pamatojoties tikai uz stabiliem cenu piedāvājumiem, ko pastāvīgi dara pieejamus dalībniekiem, un saskaņā ar kuriem tirgus uzturētājiem cenu piedāvājumi jāuztur tādā apjomā, kas līdzsvaro locekļu un dalībnieku vajadzības veikt darījumus komerciālos apjomos un ar risku, ko uzņemas attiecīgais tirgus uzturētājs. | Attiecībā uz katru finanšu instrumentu – katra tirgus uzturētāja instrumenta vislabākais pirkšanas un pārdošanas cenas piedāvājums kopā ar apjomu, kas piesaistīts šādām cenām.
  Publicētie cenu piedāvājumi ir juridisko saistību piedāvājumi pirkt un pārdot finanšu instrumentus un norāda finanšu instrumentu cenu un apjomu, kādā reģistrēti tirgus uzturētāji ir gatavi pirkt vai pārdot. Tomēr ārkārtas tirgus apstākļos uz ierobežotu laikposmu pieļaujamas indikatīvas cenas vai vienpusējas (tikai pirkšanas vai pārdošanas) cenas. |
| Periodisko izsoļu tirdzniecības sistēma | Sistēma, kas rīkojumus savieto automātiski, pamatojoties uz periodiskām izsolēm un tirdzniecības algoritmu | Attiecībā uz katru finanšu instrumentu – cena, kas izsoļu tirdzniecības sistēmā vislabāk atbilstu tās tirdzniecības algoritmam, un apjoms, ko, iespējams, varētu izpildīt minētās sistēmas dalībnieki par minēto cenu. |
| Cenu piedāvājumu pieprasīšanas tirdzniecības sistēma | Tirdzniecības sistēma, kurā cenas piedāvājumu vai cenu piedāvājumus sniedz pēc viena vai vairāku locekļu vai dalībnieku pieprasījuma. Cenas piedāvājumu var izpildīt vienīgi pieprasītājs loceklis vai tirgus dalībnieks. Pieprasītājs loceklis vai dalībnieks var noslēgt darījumu, pieņemot tam pēc pieprasījuma sniegto cenas piedāvājumu vai cenu piedāvājumus. | Jebkura locekļa vai dalībnieka cenu piedāvājumi un saistītie apjomi, kuri, ja tiek pieņemti, veidotu darījumu saskaņā ar attiecīgās sistēmas noteikumiem. Visus pēc pieprasījuma iesniegtos cenu piedāvājumus var publicēt vienlaikus, bet ne vēlāk kā no brīža, kad tie kļūst izpildāmi. |
| Balss tirdzniecības sistēma | Tirdzniecības sistēma, kurā darījumi starp locekļiem tiek organizēti, izmantojot mutiskas sarunas. | Pirkšanas un pārdošanas piedāvājumi un jebkura locekļa vai dalībnieka pievienotie apjomi, kuru pieņemšanas gadījumā tiks veikts darījums saskaņā ar sistēmas noteikumiem. |
| Hibrīda tirdzniecības sistēma | Sistēma, uz kuru attiecināmi divi vai vairāki šīs tabulas 1.–5. rindā minētie tirdzniecības sistēmu veidi. | Attiecībā uz hibrīda tirdzniecības sistēmām, kas vienlaikus apvieno dažādas tirdzniecības sistēmas, prasības atbilst pirmstirdzniecības pārredzamības prasībām, ko piemēro katram tirdzniecības sistēmas veidam, kas veido hibrīda sistēmu.
  Hibrīda tirdzniecības sistēmām, kas secīgi apvieno divas vai vairākas tirdzniecības sistēmas, prasības atbilst pirmstirdzniecības pārredzamības prasībām, kas piemērojamas attiecīgajai tirdzniecības sistēmai, kura darbojas konkrētā brīdī. |
| Jebkura cita tirdzniecības sistēma | Jebkura cita tirdzniecības sistēma, uz kuru neattiecas 1. līdz 6. rinda. | Pienācīga informācija attiecībā uz rīkojumu vai cenu piedāvājumu un tirdzniecības interešu līmeni; konkrētāk, ja cenu atklāšanas mehānisma iezīmes to pieļauj, pieci labākie pirkšanas un pārdošanas cenu līmeņi un/vai katra tirgus uzturētāja divpusēji (pirkšanas un pārdošanas) cenu piedāvājumi ar konkrēto instrumentu.” |

Sistēmas veids

Sistēmas apraksts

Informācija, kas jādara publiski pieejama

Izsoles rīkojumu reģistra nepārtrauktās tirdzniecības sistēma

Sistēma, kas nepārtraukti ar rīkojumu reģistra un tirdzniecības algoritma palīdzību automātiski savieto pārdošanas rīkojumus ar pirkšanas rīkojumiem, pamatojoties uz labāko pieejamo cenu.

Attiecībā uz katru finanšu instrumentu – rīkojumu kopējais skaits un to apjoms katrā cenu līmenī par vismaz pieciem labākajiem pirkšanas un pārdošanas cenu līmeņiem.

Cenu piedāvājuma virzīta tirdzniecības sistēma

Sistēma, kurā darījumi tiek slēgti, pamatojoties tikai uz stabiliem cenu piedāvājumiem, ko pastāvīgi dara pieejamus dalībniekiem, un saskaņā ar kuriem tirgus uzturētājiem cenu piedāvājumi jāuztur tādā apjomā, kas līdzsvaro locekļu un dalībnieku vajadzības veikt darījumus komerciālos apjomos un ar risku, ko uzņemas attiecīgais tirgus uzturētājs.

Attiecībā uz katru finanšu instrumentu – katra tirgus uzturētāja instrumenta vislabākais pirkšanas un pārdošanas cenas piedāvājums kopā ar apjomu, kas piesaistīts šādām cenām.

Publicētie cenu piedāvājumi ir juridisko saistību piedāvājumi pirkt un pārdot finanšu instrumentus un norāda finanšu instrumentu cenu un apjomu, kādā reģistrēti tirgus uzturētāji ir gatavi pirkt vai pārdot. Tomēr ārkārtas tirgus apstākļos uz ierobežotu laikposmu pieļaujamas indikatīvas cenas vai vienpusējas (tikai pirkšanas vai pārdošanas) cenas.

Periodisko izsoļu tirdzniecības sistēma

Sistēma, kas rīkojumus savieto automātiski, pamatojoties uz periodiskām izsolēm un tirdzniecības algoritmu

Attiecībā uz katru finanšu instrumentu – cena, kas izsoļu tirdzniecības sistēmā vislabāk atbilstu tās tirdzniecības algoritmam, un apjoms, ko, iespējams, varētu izpildīt minētās sistēmas dalībnieki par minēto cenu.

Cenu piedāvājumu pieprasīšanas tirdzniecības sistēma

Tirdzniecības sistēma, kurā cenas piedāvājumu vai cenu piedāvājumus sniedz pēc viena vai vairāku locekļu vai dalībnieku pieprasījuma. Cenas piedāvājumu var izpildīt vienīgi pieprasītājs loceklis vai tirgus dalībnieks. Pieprasītājs loceklis vai dalībnieks var noslēgt darījumu, pieņemot tam pēc pieprasījuma sniegto cenas piedāvājumu vai cenu piedāvājumus.

Jebkura locekļa vai dalībnieka cenu piedāvājumi un saistītie apjomi, kuri, ja tiek pieņemti, veidotu darījumu saskaņā ar attiecīgās sistēmas noteikumiem. Visus pēc pieprasījuma iesniegtos cenu piedāvājumus var publicēt vienlaikus, bet ne vēlāk kā no brīža, kad tie kļūst izpildāmi.

Balss tirdzniecības sistēma

Tirdzniecības sistēma, kurā darījumi starp locekļiem tiek organizēti, izmantojot mutiskas sarunas.

Pirkšanas un pārdošanas piedāvājumi un jebkura locekļa vai dalībnieka pievienotie apjomi, kuru pieņemšanas gadījumā tiks veikts darījums saskaņā ar sistēmas noteikumiem.

Hibrīda tirdzniecības sistēma

Sistēma, uz kuru attiecināmi divi vai vairāki šīs tabulas 1.–5. rindā minētie tirdzniecības sistēmu veidi.

Attiecībā uz hibrīda tirdzniecības sistēmām, kas vienlaikus apvieno dažādas tirdzniecības sistēmas, prasības atbilst pirmstirdzniecības pārredzamības prasībām, ko piemēro katram tirdzniecības sistēmas veidam, kas veido hibrīda sistēmu.

Hibrīda tirdzniecības sistēmām, kas secīgi apvieno divas vai vairākas tirdzniecības sistēmas, prasības atbilst pirmstirdzniecības pārredzamības prasībām, kas piemērojamas attiecīgajai tirdzniecības sistēmai, kura darbojas konkrētā brīdī.

Jebkura cita tirdzniecības sistēma

Jebkura cita tirdzniecības sistēma, uz kuru neattiecas 1. līdz 6. rinda.

Pienācīga informācija attiecībā uz rīkojumu vai cenu piedāvājumu un tirdzniecības interešu līmeni; konkrētāk, ja cenu atklāšanas mehānisma iezīmes to pieļauj, pieci labākie pirkšanas un pārdošanas cenu līmeņi un/vai katra tirgus uzturētāja divpusēji (pirkšanas un pārdošanas) cenu piedāvājumi ar konkrēto instrumentu.”

---

II PIELIKUMS

II pielikumu groza šādi:

| 1) | 2. tabulu aizstāj ar šādu:
  “2. tabula


  Sīkās informācijas saraksts pēctirdzniecības pārredzamības nolūkā











  # | Lauka identifikators | Finanšu instrumenti | Publicējamais apraksts un informācija | Izpildes vai publicēšanas vietas veids | Formāts, kas jāaizpilda, kā noteikts 1. tabulā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tirdzniecības datums un laiks | Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem | Datums un laiks, kad darījums tika veikts.
  Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – detalizācijas līmenis ir saskaņā ar prasībām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 (1) 2. pantā.
  Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – datums un laiks, kad puses vienojas par šādiem laukiem: daudzums, cena, valūtas (kā noteikts 31., 34. un 44. laukā Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikuma 2. tabulā), attiecīgā gadījumā instrumenta identifikācijas kods, instrumenta klasifikācija un pamatā esošā instrumenta kods. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – paziņotais laiks ir detalizēts vismaz līdz tuvākajai sekundei.
  Ja darījuma pamatā ir rīkojums, ko trešai personai nodevusi izpildošā sabiedrība klienta vārdā, ja nebija ievēroti nodošanas nosacījumi, kas izklāstīti Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā, šis ir darījuma datums un laiks, nevis rīkojuma nodošanas laiks. | Regulēts tirgus (RT)
  daudzpusēja tirdzniecības sistēma (DTS), organizēta tirdzniecības sistēma (OTS)
  Apstiprināta publicēšanas struktūra (APS)
  Konsolidētu datu lentes nodrošinātājs (KDLN) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Instrumenta identifikācijas kods | Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem | Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | {ISIN}. |
| 3 | Cena | Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem | Darījuma tirdzniecības cena, izņemot (ja piemērojams) komisijas maksu un uzkrātos procentus.
  Tirdzniecības cenu uzrāda saskaņā ar pieņemto tirgus praksi. Šajā laukā uzrādītā vērtība saskan ar vērtību, kas norādīta laukā “Cenas apzīmējums”.
  Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, (“PNDG”) vai nav piemērojama (“NOAP”), šo lauku neaizpilda. | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | {DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība
  {DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuālā izteiksme vai kā ienesīgums
  {DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzes punktos |
| 4 | Cena nav norādīta | Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem | Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, vērtība ir “PNDG”.
  Ja cena nav piemērojama, vērtība ir “NOAP”. | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | “PNDG”, ja cena nav pieejama
  “NOAP”, ja cena nav piemērojama |
| 5 | Cenas valūta | Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem | Lielākā valūta, kurā ir izteikta cena (piemēro tikai, ja cena ir izteikta kā monetārā vērtība). | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Cenas apzīmējums | Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem | Norāde par to, vai cena ir izteikta monetārā vērtībā, procentos, bāzes punktos vai ienesīgumā
  Cenas apzīmējumu uzrāda saskaņā ar pieņemto tirgus praksi.
  Kredītriska mijmaiņas līgumiem šo lauku aizpilda ar “BAPO”.
  Obligācijām (izņemot biržā tirgotas parādzīmes un biržā tirgotas preces) šo lauku aizpilda ar procentuālo daļu (“PERC”) no nosacītās summas. Ja cena procentos nav pieņemtā tirgus prakse, to aizpilda ar “YIEL”, “BAPO” vai “MONE” saskaņā ar pieņemto tirgus praksi.
  Šajā laukā uzrādītā vērtība saskan ar vērtību, kas norādīta laukā “Cena”.
  Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.
  Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, (“PNDG”) vai nav piemērojama (“NOAP”), šo lauku neaizpilda. | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | “MONE” – monetāra vērtība
  “PERC” – procentuālā daļa, “YIEL” – ienesīgums
  “BAPO” – bāzes punkti |
| 7 | Daudzums | Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem, izņemot gadījumos, kas aprakstīti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā. | Attiecībā uz finanšu instrumentiem, ko tirgo vienībās, finanšu instrumenta vienību skaits. Citos gadījumos tukšs. | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | {DECIMAL-18/17} |
| 8 | Daudzums mērvienībās | Līgumiem, kas izteikti vienībās – preču atvasinātie instrumenti, C10 atvasinātie instrumenti, emisiju kvotu atvasinātie instrumenti un emisiju kvotas, izņemot gadījumos, kas minēti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā. | Līdzvērtīgais tirgoto preču vai emisiju kvotu daudzums, kas izteikts mērvienībās. | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | {DECIMAL-18/17} |
| 9 | Daudzuma pieraksts mērvienībā | Līgumiem, kas izteikti vienībās – preču atvasinātie instrumenti, C10 atvasinātie instrumenti, emisiju kvotu atvasinātie instrumenti un emisiju kvotas, izņemot gadījumos, kas minēti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā. | Norāde par apzīmējumu, kādās izsaka daudzumu mērvienībās. | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | “TOCD” – oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas jebkuram līgumam, kas saistīts ar emisijas kvotām
  “TONE” – metriskās tonnas
  “MWHO” – megavatstundas
  “MBTU” – viens miljons britu siltumvienību
  “THMS” – siltumvienības
  “DAYS” – dienas
  vai
  {ALPHANUM-4} citos gadījumos |
| 10 | Nosacītā summa | Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem, izņemot gadījumos, kas aprakstīti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā. | Šo lauku aizpilda:






  i) | attiecībā uz obligācijām (izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) ar nominālvērtību, kas ir ieguldītājam atmaksātā summa, veicot izpirkšanu; |

1)

2. tabulu aizstāj ar šādu:

“2. tabula

Sīkās informācijas saraksts pēctirdzniecības pārredzamības nolūkā

#

Lauka identifikators

Finanšu instrumenti

Publicējamais apraksts un informācija

Izpildes vai publicēšanas vietas veids

Formāts, kas jāaizpilda, kā noteikts 1. tabulā

1

Tirdzniecības datums un laiks

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Datums un laiks, kad darījums tika veikts.

Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – detalizācijas līmenis ir saskaņā ar prasībām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 (1) 2. pantā.

Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – datums un laiks, kad puses vienojas par šādiem laukiem: daudzums, cena, valūtas (kā noteikts 31., 34. un 44. laukā Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikuma 2. tabulā), attiecīgā gadījumā instrumenta identifikācijas kods, instrumenta klasifikācija un pamatā esošā instrumenta kods. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – paziņotais laiks ir detalizēts vismaz līdz tuvākajai sekundei.

Ja darījuma pamatā ir rīkojums, ko trešai personai nodevusi izpildošā sabiedrība klienta vārdā, ja nebija ievēroti nodošanas nosacījumi, kas izklāstīti Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā, šis ir darījuma datums un laiks, nevis rīkojuma nodošanas laiks.

Regulēts tirgus (RT)

daudzpusēja tirdzniecības sistēma (DTS), organizēta tirdzniecības sistēma (OTS)

Apstiprināta publicēšanas struktūra (APS)

Konsolidētu datu lentes nodrošinātājs (KDLN)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Instrumenta identifikācijas kods

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{ISIN}.

3

Cena

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Darījuma tirdzniecības cena, izņemot (ja piemērojams) komisijas maksu un uzkrātos procentus.

Tirdzniecības cenu uzrāda saskaņā ar pieņemto tirgus praksi. Šajā laukā uzrādītā vērtība saskan ar vērtību, kas norādīta laukā “Cenas apzīmējums”.

Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, (“PNDG”) vai nav piemērojama (“NOAP”), šo lauku neaizpilda.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība

{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuālā izteiksme vai kā ienesīgums

{DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzes punktos

4

Cena nav norādīta

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, vērtība ir “PNDG”.

Ja cena nav piemērojama, vērtība ir “NOAP”.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

“PNDG”, ja cena nav pieejama

“NOAP”, ja cena nav piemērojama

5

Cenas valūta

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Lielākā valūta, kurā ir izteikta cena (piemēro tikai, ja cena ir izteikta kā monetārā vērtība).

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{CURRENCYCODE_3}

6

Cenas apzīmējums

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Norāde par to, vai cena ir izteikta monetārā vērtībā, procentos, bāzes punktos vai ienesīgumā

Cenas apzīmējumu uzrāda saskaņā ar pieņemto tirgus praksi.

Kredītriska mijmaiņas līgumiem šo lauku aizpilda ar “BAPO”.

Obligācijām (izņemot biržā tirgotas parādzīmes un biržā tirgotas preces) šo lauku aizpilda ar procentuālo daļu (“PERC”) no nosacītās summas. Ja cena procentos nav pieņemtā tirgus prakse, to aizpilda ar “YIEL”, “BAPO” vai “MONE” saskaņā ar pieņemto tirgus praksi.

Šajā laukā uzrādītā vērtība saskan ar vērtību, kas norādīta laukā “Cena”.

Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.

Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, (“PNDG”) vai nav piemērojama (“NOAP”), šo lauku neaizpilda.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

“MONE” – monetāra vērtība

“PERC” – procentuālā daļa, “YIEL” – ienesīgums

“BAPO” – bāzes punkti

7

Daudzums

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem, izņemot gadījumos, kas aprakstīti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

Attiecībā uz finanšu instrumentiem, ko tirgo vienībās, finanšu instrumenta vienību skaits. Citos gadījumos tukšs.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/17}

8

Daudzums mērvienībās

Līgumiem, kas izteikti vienībās – preču atvasinātie instrumenti, C10 atvasinātie instrumenti, emisiju kvotu atvasinātie instrumenti un emisiju kvotas, izņemot gadījumos, kas minēti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

Līdzvērtīgais tirgoto preču vai emisiju kvotu daudzums, kas izteikts mērvienībās.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/17}

9

Daudzuma pieraksts mērvienībā

Līgumiem, kas izteikti vienībās – preču atvasinātie instrumenti, C10 atvasinātie instrumenti, emisiju kvotu atvasinātie instrumenti un emisiju kvotas, izņemot gadījumos, kas minēti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

Norāde par apzīmējumu, kādās izsaka daudzumu mērvienībās.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

“TOCD” – oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas jebkuram līgumam, kas saistīts ar emisijas kvotām

“TONE” – metriskās tonnas

“MWHO” – megavatstundas

“MBTU” – viens miljons britu siltumvienību

“THMS” – siltumvienības

“DAYS” – dienas

vai

{ALPHANUM-4} citos gadījumos

10

Nosacītā summa

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem, izņemot gadījumos, kas aprakstīti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

Šo lauku aizpilda:

i)

attiecībā uz obligācijām (izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) ar nominālvērtību, kas ir ieguldītājam atmaksātā summa, veicot izpirkšanu;

| ii) | attiecībā uz biržā tirgotām precēm, biržā tirgotām parādzīmēm un vērtspapīrotiem atvasinātajiem instrumentiem – to instrumentu skaits, ar kuriem apmainījušies pircēji un pārdevēji, kas reizināts ar tā instrumenta cenu, ar kuru apmainījušies pircēji un pārdevēji, konkrētajā darījumā. Tāpat – ar cenas lauku, kas reizināts ar daudzuma lauku; |
| --- | --- |

ii)

attiecībā uz biržā tirgotām precēm, biržā tirgotām parādzīmēm un vērtspapīrotiem atvasinātajiem instrumentiem – to instrumentu skaits, ar kuriem apmainījušies pircēji un pārdevēji, kas reizināts ar tā instrumenta cenu, ar kuru apmainījušies pircēji un pārdevēji, konkrētajā darījumā. Tāpat – ar cenas lauku, kas reizināts ar daudzuma lauku;

| iii) | attiecībā uz strukturētā finansējuma produktiem (SFP) ar vienības nominālvērtību, kas reizināta ar instrumentu skaitu darījuma brīdī; |
| --- | --- |

iii)

attiecībā uz strukturētā finansējuma produktiem (SFP) ar vienības nominālvērtību, kas reizināta ar instrumentu skaitu darījuma brīdī;

| iv) | attiecībā uz kredītriska mijmaiņas – ar nosacīto summu, par kuru iegādāta vai pārdota aizsardzība; |
| --- | --- |

iv)

attiecībā uz kredītriska mijmaiņas – ar nosacīto summu, par kuru iegādāta vai pārdota aizsardzība;

| v) | attiecībā uz iespējas līgumiem, mijmaiņas iespējas līgumiem, mijmaiņas darījumiem, kas nav minēti iv) apakšpunktā, regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem un regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem – ar attiecīgā līguma nosacīto summu; |
| --- | --- |

v)

attiecībā uz iespējas līgumiem, mijmaiņas iespējas līgumiem, mijmaiņas darījumiem, kas nav minēti iv) apakšpunktā, regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem un regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem – ar attiecīgā līguma nosacīto summu;

| vi) | attiecībā uz emisijas kvotām – ar no daudzuma izrietošo summu saskaņā ar attiecīgo līgumā noteikto cenu darījuma brīdī. Tāpat – ar cenas lauku, kas reizināts ar daudzumu mērvienības laukā; |
| --- | --- |

vi)

attiecībā uz emisijas kvotām – ar no daudzuma izrietošo summu saskaņā ar attiecīgo līgumā noteikto cenu darījuma brīdī. Tāpat – ar cenas lauku, kas reizināts ar daudzumu mērvienības laukā;

| vii) | attiecībā uz cenas starpības derībām – ar monetāro vērtību, par kuru noslēgtas derības uz katru pamatā esošā finanšu instrumenta punkta kustību darījuma brīdī; |
| --- | --- |

vii)

attiecībā uz cenas starpības derībām – ar monetāro vērtību, par kuru noslēgtas derības uz katru pamatā esošā finanšu instrumenta punkta kustību darījuma brīdī;

| viii) | attiecībā uz cenas starpības līgumiem – ar to instrumentu skaitu, ar kuriem apmainījušies pircēji un pārdevēji, kas reizināts ar tā instrumenta cenu, ar kuru apmainījušies pircēji un pārdevēji, konkrētajā darījumā. Tāpat – ar cenas lauku, kas reizināts ar daudzuma lauku. |
| --- | --- |

viii)

attiecībā uz cenas starpības līgumiem – ar to instrumentu skaitu, ar kuriem apmainījušies pircēji un pārdevēji, kas reizināts ar tā instrumenta cenu, ar kuru apmainījušies pircēji un pārdevēji, konkrētajā darījumā. Tāpat – ar cenas lauku, kas reizināts ar daudzuma lauku.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/5}

11

Nosacītā valūta

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem, izņemot gadījumos, kas aprakstīti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

Lielākā valūta, kurā ir denominēta nosacītā summa.

Ārvalstu valūtas atvasinātā instrumenta līguma vai vairāku valūtu mijmaiņas līguma, vai mijmaiņas iespējas līguma gadījumā, ja pamatā esošais mijmaiņas darījums ir vairāku valūtu vai valūtas cenas starpības līgums, vai cenas starpības derību līgums, tā būs darījuma 1. posma nosacītā valūta.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{CURRENCYCODE_3}

12

Veids

Tikai attiecībā uz emisiju kvotām un emisiju kvotu atvasinātajiem instrumentiem

Šo lauku piemēro tikai attiecībā uz emisiju kvotām un emisiju kvotu atvasinātajiem instrumentiem.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

“EUAE” – EUA

“CERE” – CER

“ERUE” – ERU

“EUAA” – EUAA

“OTHR” – Cits

13

Izpildes vieta

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Darījuma izpildes vietas identifikācija.

Izmanto ISO 10383 segmenta tirgus identifikācijas kodu (MIC) darījumiem, kurus izpilda ES tirdzniecības vietā. Ja segmenta MIC nav, izmanto operatīvo MIC.

Izmanto “SINT” finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, ja darījums ar konkrēto finanšu instrumentu ir veikts sistemātiskajā internalizētājā.

Izmanto MIC kodu “XOFF” finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, ja darījums ar konkrēto finanšu instrumentu netiek veikts ne ES tirdzniecības vietā, ne sistemātiskajā internalizētājā. Ja darījums tiek veikts organizētā tirdzniecības platformā ārpus ES, tad papildus “XOFF” ir jānorāda arī lauks “Trešās valsts tirdzniecības vieta, kurā notiek izpilde”.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{MIC} – ES tirdzniecības vietas vai

“SINT” – sistemātisks internalizētājs

“XOFF” – citi gadījumi

14

Trešās valsts tirdzniecības vieta, kurā notiek izpilde

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Tās trešās valsts tirdzniecības vietas identifikācija, kurā darījums tika izpildīts.

Izmanto ISO 10383 segmentu MIC. Ja segmenta MIC nav, izmanto operatīvo MIC.

Ja darījums netiek izpildīts trešās valsts tirdzniecības vietā, lauku neaizpilda.

APS, KDLN

{MIC}

15

Publicēšanas datums un laiks

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Datums un laiks, kad darījumu publicēja tirdzniecības vieta vai APS.

Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – detalizācijas līmenis ir saskaņā ar prasībām Deleģētās regulas (ES) 2017/574 2. pantā.

Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – paziņotais laiks ir detalizēts vismaz līdz tuvākajai sekundei.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Publicēšanas vieta

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Kods, ko izmanto, lai identificētu tirdzniecības vietu un APS, kas publicē darījumu.

KDLN

Tirdzniecības vieta {MIC}

APS: {MIC}, ja tas ir pieejams. Citos gadījumos – 4 rakstzīmju kods, kas EVTI tīmekļa vietnē publicēts sarakstā ar datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem.

17

Darījuma identifikācijas kods

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Burtciparu kods, ko piešķīrušas tirdzniecības vietas (ievērojot 12. pantu Komisijas Deleģētajā Regulā (ES) 2017/580 (2)) un APS, un ko izmanto visās turpmākās atsaucēs uz šo konkrēto darījumu.

Darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram ISO10383 segmenta MIC un katrai tirdzniecības dienai. Ja tirdzniecības vieta neizmanto segmenta MIC, darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram operatīvajam MIC katrai tirdzniecības dienai.

Ja APS neizmanto MIC, tas ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs atsevišķs 4 rakstzīmju kods, ko izmanto, lai identificētu APS katrai tirdzniecības dienai.

Darījuma identifikācijas koda komponentes nedrīkst izpaust ziņas par tā darījuma partneru identitāti, kura kods tiek saglabāts.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Darījumi, kuriem jāveic tīrvērte

Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem

Kods, kas identificē, vai darījumam veiks tīrvērti.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

“TRUE” – darījumam jāveic tīrvērte

“FALSE” – darījumam nav jāveic tīrvērte

| 2) | 3. tabulu aizstāj ar šādu:
  “3. tabula


  Karodziņu saraksts pēctirdzniecības pārredzamības nolūkā









  Karodziņš | Nosaukums | Izpildes vai publicēšanas vietas veids | Apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “BENC” | Karodziņš, ar ko apzīmē etalona darījumu | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | Darījums ir veikts, atsaucoties uz cenu, kas aprēķināta vairākos laika brīžos saskaņā ar konkrēto etalonu, piemēram, pēc apjoma svērtā vidējā cena vai laikā svērtā vidējā cena. |
| “ACTX” | Karodziņš, ar ko apzīmē pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpildi vienā darījumā | APS, KDLN | Darījumi, kuros ieguldījumu brokeru sabiedrība ir apkopojusi divu klientu rīkojumus, pirkšanu un pārdošanu veicot kā vienu darījumu un kuri ietver to pašu apjomu un cenu. |
| “NPFT” | Cenu neveidojoša darījuma karodziņš | RT, DTS, OTS, KDLN | Cenu neveidojoši darījumi, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punktā. |
| “LRGS” | Karodziņš, ar ko apzīmē pēctirdzniecības darījumu, kas ir liels pēc apjoma | RT, DTS, OTS
  APS
  KDLN | Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar pēctirdzniecības liela apjoma atlikšanu. |
| “ILQD” | Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar nelikvīdu instrumentu | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar to instrumentu atlikšanu, kuriem nav likvīda tirgus. |
| “SIZE” | Karodziņš, ar ko apzīmē pēctirdzniecības darījumu, kas pārsniedz standarta tirgus apjomu SSTI | RT, DTS, OTS
  APS, KDLN | Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar pēctirdzniecības instrumentam raksturīga apjoma atlikšanu. |
| “TPAC” | Karodziņš, ar ko apzīmē paketes darījumu | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | Paketes darījumi, kas nav nomaiņa ar fiziskiem līdzekļiem, kā noteikts 1. pantā. |
| “XFPH” | Nomaiņas ar fiziskiem līdzekļiem darījuma karodziņš | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | Nomaiņa ar fiziskiem līdzekļiem, kā noteikts 1. pantā |
| “CANC” | Atcelšanas karodziņš | RT, DTS, APS, KDLN | Ja ir atcelts iepriekš publicēts darījums. |
| “AMND” | Grozījumu karodziņš | RT, DTS, APS, KDLN | Ja ir grozīts iepriekš publicēts darījums. |
| “PORT” | Portfeļa tirdzniecības karodziņš | RT, DTS, APS, KDLN | Darījums ar pieciem vai vairākiem dažādiem finanšu instrumentiem, ja šos darījumus vienlaikus tirgo viens un tas pats klients par vienu partijas cenu un tas nav “paketes darījums”, kā minēts 1. panta 1. punktā. |

2)

3. tabulu aizstāj ar šādu:

“3. tabula

Karodziņu saraksts pēctirdzniecības pārredzamības nolūkā

Karodziņš

Nosaukums

Izpildes vai publicēšanas vietas veids

Apraksts

“BENC”

Karodziņš, ar ko apzīmē etalona darījumu

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Darījums ir veikts, atsaucoties uz cenu, kas aprēķināta vairākos laika brīžos saskaņā ar konkrēto etalonu, piemēram, pēc apjoma svērtā vidējā cena vai laikā svērtā vidējā cena.

“ACTX”

Karodziņš, ar ko apzīmē pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpildi vienā darījumā

APS, KDLN

Darījumi, kuros ieguldījumu brokeru sabiedrība ir apkopojusi divu klientu rīkojumus, pirkšanu un pārdošanu veicot kā vienu darījumu un kuri ietver to pašu apjomu un cenu.

“NPFT”

Cenu neveidojoša darījuma karodziņš

RT, DTS, OTS, KDLN

Cenu neveidojoši darījumi, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punktā.

“LRGS”

Karodziņš, ar ko apzīmē pēctirdzniecības darījumu, kas ir liels pēc apjoma

RT, DTS, OTS

APS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar pēctirdzniecības liela apjoma atlikšanu.

“ILQD”

Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar nelikvīdu instrumentu

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar to instrumentu atlikšanu, kuriem nav likvīda tirgus.

“SIZE”

Karodziņš, ar ko apzīmē pēctirdzniecības darījumu, kas pārsniedz standarta tirgus apjomu SSTI

RT, DTS, OTS

APS, KDLN

Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar pēctirdzniecības instrumentam raksturīga apjoma atlikšanu.

“TPAC”

Karodziņš, ar ko apzīmē paketes darījumu

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Paketes darījumi, kas nav nomaiņa ar fiziskiem līdzekļiem, kā noteikts 1. pantā.

“XFPH”

Nomaiņas ar fiziskiem līdzekļiem darījuma karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Nomaiņa ar fiziskiem līdzekļiem, kā noteikts 1. pantā

“CANC”

Atcelšanas karodziņš

RT, DTS, APS, KDLN

Ja ir atcelts iepriekš publicēts darījums.

“AMND”

Grozījumu karodziņš

RT, DTS, APS, KDLN

Ja ir grozīts iepriekš publicēts darījums.

“PORT”

Portfeļa tirdzniecības karodziņš

RT, DTS, APS, KDLN

Darījums ar pieciem vai vairākiem dažādiem finanšu instrumentiem, ja šos darījumus vienlaikus tirgo viens un tas pats klients par vienu partijas cenu un tas nav “paketes darījums”, kā minēts 1. panta 1. punktā.

| PAPILDU ATLIKŠANAS KARODZIŅI |
| --- |
| 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts. | “LMTF” | Ierobežota apjoma sīkākas informācijas karodziņš | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | Pirmais ziņojums ar ierobežota apjoma sīkākas informācijas publicēšanu saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu. |
| “FULF” | Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš | Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu iepriekš tika publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija. |
| 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkts. | “DATF” | Dienas apkopoto darījumu karodziņš | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | Dienas kopējo darījumu publicēšana saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu. |
| “FULA” | Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | Atsevišķi darījumi, par kuriem saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu iepriekš tika publicēta kopēja sīkāka informācija. |
| 11. panta 1. punkta b) apakšpunkts | “VOLO” | Apjoma nepublicēšanas karodziņš | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija. |
| “FULV” | Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu iepriekš tika publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija. |
| 11. panta 1. punkta c) apakšpunkts | “FWAF” | Četru nedēļu apkopojuma karodziņš | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | Apkopoto darījumu publicēšana saskaņā ar 11. panta 1. punkta c) apakšpunktu. |
| “FULJ” | Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | Atsevišķi darījumi, kas iepriekš guvuši labumu no apkopotas publicēšanas saskaņā ar 11. panta 1. punkta c) apakšpunktu. |
| |
| 11. panta 1. punkta d) apakšpunkts | “IDAF” | Nenoteikta apkopojuma karodziņš | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | Darījumi, par kuriem ir atļauts saskaņā ar 11. panta 1. punkta d) apakšpunktu publicēt informāciju par vairākiem darījumiem apkopotā veidā uz nenoteiktu laiku. |
| Secīgi izmanto 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 11. panta 2. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz valsts parāda instrumentiem | “VOLW” | Apjoma nepublicēšanas karodziņš | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu publicē ierobežotu sīkāku informāciju un par kuru tiks secīgi atļauts saskaņā ar 11. panta 2. punkta c) apakšpunktu publicēt informāciju par vairākiem darījumiem apkopotā veidā uz nenoteiktu laiku. |
| “COAF” | Secīga apkopojuma karodziņš (pēc apjoma nepublicēšanas attiecībā uz valsts parāda instrumentiem) | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | Darījumi, par kuriem saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu iepriekš tika publicēta ierobežota sīkāka informācija un par kuru tika secīgi atļauts saskaņā ar 11. panta 2. punkta c) apakšpunktu publicēt informāciju par vairākiem darījumiem apkopotā veidā uz nenoteiktu laiku.” |

PAPILDU ATLIKŠANAS KARODZIŅI

11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts.

“LMTF”

Ierobežota apjoma sīkākas informācijas karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Pirmais ziņojums ar ierobežota apjoma sīkākas informācijas publicēšanu saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu.

“FULF”

Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš

Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu iepriekš tika publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija.

11. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkts.

“DATF”

Dienas apkopoto darījumu karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Dienas kopējo darījumu publicēšana saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu.

“FULA”

Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Atsevišķi darījumi, par kuriem saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu iepriekš tika publicēta kopēja sīkāka informācija.

11. panta 1. punkta b) apakšpunkts

“VOLO”

Apjoma nepublicēšanas karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija.

“FULV”

Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu iepriekš tika publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija.

11. panta 1. punkta c) apakšpunkts

“FWAF”

Četru nedēļu apkopojuma karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Apkopoto darījumu publicēšana saskaņā ar 11. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

“FULJ”

Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Atsevišķi darījumi, kas iepriekš guvuši labumu no apkopotas publicēšanas saskaņā ar 11. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

11. panta 1. punkta d) apakšpunkts

“IDAF”

Nenoteikta apkopojuma karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Darījumi, par kuriem ir atļauts saskaņā ar 11. panta 1. punkta d) apakšpunktu publicēt informāciju par vairākiem darījumiem apkopotā veidā uz nenoteiktu laiku.

Secīgi izmanto 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 11. panta 2. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz valsts parāda instrumentiem

“VOLW”

Apjoma nepublicēšanas karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu publicē ierobežotu sīkāku informāciju un par kuru tiks secīgi atļauts saskaņā ar 11. panta 2. punkta c) apakšpunktu publicēt informāciju par vairākiem darījumiem apkopotā veidā uz nenoteiktu laiku.

“COAF”

Secīga apkopojuma karodziņš (pēc apjoma nepublicēšanas attiecībā uz valsts parāda instrumentiem)

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Darījumi, par kuriem saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu iepriekš tika publicēta ierobežota sīkāka informācija un par kuru tika secīgi atļauts saskaņā ar 11. panta 2. punkta c) apakšpunktu publicēt informāciju par vairākiem darījumiem apkopotā veidā uz nenoteiktu laiku.”

| 3) | 4. tabulu aizstāj ar šādu:
  “4. tabula


  Apjoma mērs







  Instrumenta veids | Apjoms |
| --- | --- | --- |
| Visas obligācijas, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes, un strukturētus finanšu produktus | Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku. |
| Biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidi | Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku. |
| Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti | Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku. |
| Procentu likmju atvasinātie instrumenti | Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku. |
| Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti | Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku. |
| Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti | Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku. |
| Preču atvasinātie instrumenti | Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku. |
| Kredīta atvasinātie instrumenti | Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku. |
| Cenas starpības līgumi | Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku. |
| C10 atvasinātie instrumenti | Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku. |
| Emisiju kvotu atvasinātie instrumenti | “Daudzums mērvienībās” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 8. lauku. |
| Emisijas kvotas | “Daudzums mērvienībās” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 8. lauku.” |

3)

4. tabulu aizstāj ar šādu:

“4. tabula

Apjoma mērs

Instrumenta veids

Apjoms

Visas obligācijas, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes, un strukturētus finanšu produktus

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidi

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Procentu likmju atvasinātie instrumenti

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Preču atvasinātie instrumenti

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Kredīta atvasinātie instrumenti

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Cenas starpības līgumi

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

C10 atvasinātie instrumenti

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Emisiju kvotu atvasinātie instrumenti

“Daudzums mērvienībās” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 8. lauku.

Emisijas kvotas

“Daudzums mērvienībās” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 8. lauku.”

---

(1)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/574 (2016. gada 7. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par uzņēmumu pulksteņu precizitātes līmeni (OV L 87, 31.3.2017., 148. lpp.).

(2)  Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2017/580 (2016. gada 24. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par attiecīgu datu, kuri saistīti ar finanšu instrumentu rīkojumiem, saglabāšanu (OV L 87, 31.3.2017., 193. lpp.).

Deleģētā regula (ES) Nr. 148/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem un kas attiecas uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par minimālajiem datiem, kuri jāsniedz darījumu reģistriem.”;

---

III PIELIKUMS

III pielikumu groza šādi:

| 1) | 1. daļas 13. punktu aizstāj ar šādu:






  “13. | “Mijmaiņas iespējas līgums” vai “mijmaiņas līgumam piesaistīts iespējas līgums” ir līgums, kas īpašniekam dod tiesības, tomēr neuzliek pienākumu noslēgt mijmaiņas līgumu vai nu noteiktā nākotnes datumā vai izpildes datumā, vai līdz noteiktam nākotnes vai izpildes datumam.”; |
| --- | --- | --- |

1)

1. daļas 13. punktu aizstāj ar šādu:

“13.

“Mijmaiņas iespējas līgums” vai “mijmaiņas līgumam piesaistīts iespējas līgums” ir līgums, kas īpašniekam dod tiesības, tomēr neuzliek pienākumu noslēgt mijmaiņas līgumu vai nu noteiktā nākotnes datumā vai izpildes datumā, vai līdz noteiktam nākotnes vai izpildes datumam.”;

| 2) | 2.2. tabulu aizstāj ar šādu:
  “2.2. tabula


  Obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) – klases, kurām nav likvīda tirgus












  Aktīvu klase – obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) |
| --- | --- |
| Par katru atsevišķu obligāciju uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 13. panta 18. punktu, ja to raksturo obligācijas veida un emitēšanas lieluma konkrēta kombinācija, kā norādīts katrā tabulas rindā |
| Obligācijas veids | | Emisijas apjoms – RTS23#14 |
| Valsts obligācija
  RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = EUSB | ir obligācija, kas nav ne konvertējama, ne segta obligācija un ko emitējis valsts emitents:






  (a) | Savienība; |

2)

2.2. tabulu aizstāj ar šādu:

“2.2. tabula

Obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) – klases, kurām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes)

Par katru atsevišķu obligāciju uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 13. panta 18. punktu, ja to raksturo obligācijas veida un emitēšanas lieluma konkrēta kombinācija, kā norādīts katrā tabulas rindā

Obligācijas veids

Emisijas apjoms – RTS23#14

Valsts obligācija

RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = EUSB

ir obligācija, kas nav ne konvertējama, ne segta obligācija un ko emitējis valsts emitents:

(a)

Savienība;

| (b) | dalībvalsts, tostarp dalībvalsts valdības departaments, aģentūra vai īpašam nolūkam dibināta sabiedrība; |
| --- | --- |

(b)

dalībvalsts, tostarp dalībvalsts valdības departaments, aģentūra vai īpašam nolūkam dibināta sabiedrība;

| (c) | publiska struktūra, kas nav minēta a) vai b) apakšpunktā. |
| --- | --- |

(c)

publiska struktūra, kas nav minēta a) vai b) apakšpunktā.

mazāka nekā (EUR)

1 000 000 000

Cita valsts obligācija

RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = OEPB

ir obligācija, kas nav ne konvertējama, ne segta obligācija un ko emitējis kāds no šādiem publiskiem emitentiem:

| (a) | federālas dalībvalsts gadījumā – minētās federācijas loceklis; |
| --- | --- |

(a)

federālas dalībvalsts gadījumā – minētās federācijas loceklis;

| (b) | vairāku dalībvalstu īpašam nolūkam dibināta sabiedrība; |
| --- | --- |

(b)

vairāku dalībvalstu īpašam nolūkam dibināta sabiedrība;

| (c) | starptautiska finanšu iestāde, kuru izveidojušas divas vai vairākas dalībvalstis un kuras uzdevums ir nodrošināt finansējumu un sniegt finanšu palīdzību tās locekļiem, kurus piemeklējušas smagas finansiāla rakstura problēmas vai kuriem tādas draud; |
| --- | --- |

(c)

starptautiska finanšu iestāde, kuru izveidojušas divas vai vairākas dalībvalstis un kuras uzdevums ir nodrošināt finansējumu un sniegt finanšu palīdzību tās locekļiem, kurus piemeklējušas smagas finansiāla rakstura problēmas vai kuriem tādas draud;

| (d) | Eiropas Investīciju banka; |
| --- | --- |

(d)

Eiropas Investīciju banka;

| (e) | publiska struktūra, kas nav valsts obligācijas emitents, kā norādīts iepriekšējā rindā. |
| --- | --- |

(e)

publiska struktūra, kas nav valsts obligācijas emitents, kā norādīts iepriekšējā rindā.

mazāka nekā (EUR)

500 000 000

Konvertējama obligācija

RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = CVTB

ir instruments, ko veido obligācija vai vērtspapīrots parāda instruments ar iegultu atvasināto instrumentu, piemēram, iespēju iegādāties pamatā esošu kapitāla vērtspapīru

mazāka nekā (EUR)

500 000 000

Segtā obligācija

RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = CVDB

ir obligācijas, kas minētas Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktā

S1 un S2 posma laikā

S3 un S4 posma laikā

mazāka nekā (EUR)

1 000 000 000

mazāka nekā (EUR)

500 000 000

Uzņēmuma obligācija

RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = CRPB

ir obligācija, kas nav ne konvertējama, ne segta obligācija un ko emitējusi Societas Europaea, kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2157/2001 (1), vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES (2) I pielikumā vai II pielikumā uzskaitīts uzņēmuma veids vai tam līdzvērtīgs uzņēmuma veids trešās valstīs

S1 un S2 posma laikā

S3 un S4 posma laikā

mazāka nekā (EUR)

1 000 000 000

mazāka nekā (EUR)

500 000 000

Obligācijas veids

Lai noteiktu finanšu instrumentus, par kuriem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus saskaņā ar 13. panta 18. punktu, piemēro šādu metodi

Citas obligācijas

RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = OTHR

Tiek uzskatīts, ka obligācijām, kas nepieder ne pie viena no iepriekš minēto obligāciju veidiem, nav likvīda tirgus

| 3) | 2.4. tabulu aizstāj ar šādu:
  “2.4. tabula


  Obligācijas (biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidi) – klases, kurām nav likvīda tirgus









  Obligācijas veids | Par katru atsevišķu finanšu instrumentu uzskata, ka tam nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tas neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām |
| --- | --- | --- |
| Dienas vidējais apgrozījums (ADT)

  [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] | Dienas vidējais darījumu skaits

  [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
| Biržā tirgotas preces (ETC) – RTS2#3 = ETCS

  parāda instruments, kas emitēts emitenta tiešam ieguldījumam preču vai preču atvasināto instrumentu līgumos. ETC cena ir tieši vai netieši saistīta ar pamatā esošā instrumenta darbības rezultātiem. ETC pasīvi seko tās preces vai preces indeksa darbības rezultātiem, uz ko tās attiecas. | 500 000  EUR | 10 |
| Biržā tirgotas parādzīmes (ETN
  ) – RTS2#3 = ETNS
  parāda instruments, kas emitēts emitenta tiešam ieguldījumam pamatā esošos atvasinātos instrumentos vai pamatā esošo atvasināto instrumentu līgumos. ETN cena ir tieši vai netieši saistīti ar pamatā esošā instrumenta darbības rezultātiem. ETN pasīvi seko tā pamatā esošā instrumenta darbības rezultātiem, uz ko tās attiecas. | 500 000  EUR | 10” |

3)

2.4. tabulu aizstāj ar šādu:

“2.4. tabula

Obligācijas (biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidi) – klases, kurām nav likvīda tirgus

Obligācijas veids

Par katru atsevišķu finanšu instrumentu uzskata, ka tam nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tas neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām

Dienas vidējais apgrozījums (ADT)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Biržā tirgotas preces (ETC) – RTS2#3 = ETCS

parāda instruments, kas emitēts emitenta tiešam ieguldījumam preču vai preču atvasināto instrumentu līgumos. ETC cena ir tieši vai netieši saistīta ar pamatā esošā instrumenta darbības rezultātiem. ETC pasīvi seko tās preces vai preces indeksa darbības rezultātiem, uz ko tās attiecas.

500 000  EUR

10

Biržā tirgotas parādzīmes (ETN
  ) – RTS2#3 = ETNS

parāda instruments, kas emitēts emitenta tiešam ieguldījumam pamatā esošos atvasinātos instrumentos vai pamatā esošo atvasināto instrumentu līgumos. ETN cena ir tieši vai netieši saistīti ar pamatā esošā instrumenta darbības rezultātiem. ETN pasīvi seko tā pamatā esošā instrumenta darbības rezultātiem, uz ko tās attiecas.

500 000  EUR

10”

| 4) | 3.1. tabulu aizstāj ar šādu:
  “3.1. tabula



  SFP – klases, kurām nav likvīda tirgus









  Aktīvu klase – strukturētā finansējuma produkti (SFP) |
| --- | --- |
| 1. tests – SFP aktīvu klases novērtējums |
| SFP aktīvu klases novērtējums, lai noteiktu finanšu instrumentus, par kuriem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu – RTS2#3 = SFPS |
| Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot vērtības, kas saistītas ar kvantitatīvajiem likviditātes kritērijiem, lai novērtētu SFP aktīvu klasi | SFP aktīvu klasi novērtē, piemērojot šādas kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtības |
| Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

  [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] | Dienas vidējais darījumu skaits

  [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
| Darījumi, kas izpildīti visos SFP | 300 000 000  EUR | 500 |
| 2. tests – SFP, kam nav likvīda tirgus |
| Ja vērtības, kas saistītas ar kvantitatīvajiem likviditātes kritērijiem, abas pārsniedz kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtības, kas noteiktas, lai novērtētu SFP aktīvu klasi, tad 1. tests ir nokārtots un tiek veikts 2. tests. Par katru atsevišķu finanšu instrumentu uzskata, ka tam nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tas neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām |
| Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

  [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] | Dienas vidējais darījumu skaits

  [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] | To dienu procentuālais īpatsvars, kurās aplūkotajā laikposmā notika tirdzniecība

  [3. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
| 100 000  EUR | 2 | 80 %” |

4)

3.1. tabulu aizstāj ar šādu:

“3.1. tabula

SFP – klases, kurām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – strukturētā finansējuma produkti (SFP)

1. tests – SFP aktīvu klases novērtējums

SFP aktīvu klases novērtējums, lai noteiktu finanšu instrumentus, par kuriem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu – RTS2#3 = SFPS

Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot vērtības, kas saistītas ar kvantitatīvajiem likviditātes kritērijiem, lai novērtētu SFP aktīvu klasi

SFP aktīvu klasi novērtē, piemērojot šādas kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtības

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Darījumi, kas izpildīti visos SFP

300 000 000  EUR

500

2. tests – SFP, kam nav likvīda tirgus

Ja vērtības, kas saistītas ar kvantitatīvajiem likviditātes kritērijiem, abas pārsniedz kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtības, kas noteiktas, lai novērtētu SFP aktīvu klasi, tad 1. tests ir nokārtots un tiek veikts 2. tests. Par katru atsevišķu finanšu instrumentu uzskata, ka tam nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tas neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

To dienu procentuālais īpatsvars, kurās aplūkotajā laikposmā notika tirdzniecība

[3. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

100 000  EUR

2

80 %”

| 5) | 4.1. tabulu aizstāj ar šādu:
  “4.1. tabula


  Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus







  Aktīvu klase – vērtspapīroti atvasinātie instrumenti |
| --- | --- |
| ir pārvedami vērtspapīri, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā, kas nav strukturētā finansējuma produkti, un tie ietver vismaz: |
| a.1) | tradicionālās segtās garantijas, kas ir vērtspapīri, kurus emitējusi finanšu iestāde un kuri turētājam dod tiesības, bet ne pienākumu:






  a) | iegādāties konkrētu pamatā esošā aktīva apjomu termiņa beigās vai līdz termiņa beigām par iepriekš noteiktu norunas cenu vai, ja ir fiksēts norēķins skaidrā naudā, no pārdevēja saņemt maksājumu, kas ir pozitīva starpība starp pašreizējo tirgus cenu un norunas cenu; vai |

5)

4.1. tabulu aizstāj ar šādu:

“4.1. tabula

Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – vērtspapīroti atvasinātie instrumenti

ir pārvedami vērtspapīri, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā, kas nav strukturētā finansējuma produkti, un tie ietver vismaz:

a.1)

tradicionālās segtās garantijas, kas ir vērtspapīri, kurus emitējusi finanšu iestāde un kuri turētājam dod tiesības, bet ne pienākumu:

a)

iegādāties konkrētu pamatā esošā aktīva apjomu termiņa beigās vai līdz termiņa beigām par iepriekš noteiktu norunas cenu vai, ja ir fiksēts norēķins skaidrā naudā, no pārdevēja saņemt maksājumu, kas ir pozitīva starpība starp pašreizējo tirgus cenu un norunas cenu; vai

| b) | termiņa beigās vai līdz termiņa beigām pārdot konkrētu pamatā esošā aktīva apjomu par iepriekš noteiktu norunas cenu vai, ja ir fiksēts norēķins skaidrā naudā, no pircēja saņemt maksājumu, kas ir pozitīva starpība starp norunas cenu un pašreizējo tirgus cenu; |
| --- | --- |

b)

termiņa beigās vai līdz termiņa beigām pārdot konkrētu pamatā esošā aktīva apjomu par iepriekš noteiktu norunas cenu vai, ja ir fiksēts norēķins skaidrā naudā, no pircēja saņemt maksājumu, kas ir pozitīva starpība starp norunas cenu un pašreizējo tirgus cenu;

| a.2) | garantijas, kas ir vērtspapīri, kurus emitējis tas pats pamatā esošā aktīva emitents, kas turētājam dod tiesības, bet ne pienākumu:






  a) | termiņa beigās vai līdz termiņa beigām pirkt konkrētu pamatā esošā aktīva apjomu par iepriekš noteiktu norunas cenu vai, ja ir fiksēts norēķins skaidrā naudā, no pārdevēja saņemt maksājumu, kas ir pozitīva starpība starp pašreizējo tirgus cenu un norunas cenu; vai |
| --- | --- | --- |

a.2)

garantijas, kas ir vērtspapīri, kurus emitējis tas pats pamatā esošā aktīva emitents, kas turētājam dod tiesības, bet ne pienākumu:

a)

termiņa beigās vai līdz termiņa beigām pirkt konkrētu pamatā esošā aktīva apjomu par iepriekš noteiktu norunas cenu vai, ja ir fiksēts norēķins skaidrā naudā, no pārdevēja saņemt maksājumu, kas ir pozitīva starpība starp pašreizējo tirgus cenu un norunas cenu; vai

| b) | termiņa beigās vai līdz termiņa beigām pārdot konkrētu pamatā esošā aktīva apjomu par iepriekš noteiktu norunas cenu vai, ja ir fiksēts norēķins skaidrā naudā, no pircēja saņemt maksājumu, kas ir pozitīva starpība starp norunas cenu un pašreizējo tirgus cenu; |
| --- | --- |

b)

termiņa beigās vai līdz termiņa beigām pārdot konkrētu pamatā esošā aktīva apjomu par iepriekš noteiktu norunas cenu vai, ja ir fiksēts norēķins skaidrā naudā, no pircēja saņemt maksājumu, kas ir pozitīva starpība starp norunas cenu un pašreizējo tirgus cenu;

| b) | sviras sertifikāti ir sertifikāti, kas seko pamatā esoša aktīva darbības rezultātiem ar sviras efektu; |
| --- | --- |

b)

sviras sertifikāti ir sertifikāti, kas seko pamatā esoša aktīva darbības rezultātiem ar sviras efektu;

| c) | netradicionālas segtas garantijas ir segtas garantijas, kuru galvenais komponents ir iespējas līgumu kombinācija; |
| --- | --- |

c)

netradicionālas segtas garantijas ir segtas garantijas, kuru galvenais komponents ir iespējas līgumu kombinācija;

| d) | pārvedamas tiesības (negotiable rights), kuru pamatā ir instruments, kas nav kapitāla vērtspapīru instruments; |
| --- | --- |

d)

pārvedamas tiesības (negotiable rights), kuru pamatā ir instruments, kas nav kapitāla vērtspapīru instruments;

| e) | ieguldījuma sertifikāti ir sertifikāti, kas seko pamatā esoša aktīva darbības rezultātiem bez sviras efekta. |
| --- | --- |

e)

ieguldījuma sertifikāti ir sertifikāti, kas seko pamatā esoša aktīva darbības rezultātiem bez sviras efekta.

RTS2#3 = SDRV

Lai noteiktu finanšu instrumentu klasi, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

tiek uzskatīts, ka visiem vērtspapīrotiem atvasinātiem instrumentiem ir likvīds tirgus”;

| 6) | 5.1. tabulu aizstāj ar šādu:

  “5.1. tabula


  Procentu likmju atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus










  Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti |
| --- | --- |
| jebkurš līgums, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā, kura galīgais pamatā esošais instruments ir procentu likme, obligācija, aizdevums, jebkurš grozs, portfelis vai indekss, kas ietver procentu likmi, obligāciju, aizdevumu vai jebkuru citu produktu, kas ataino procentu likmes, obligācijas vai aizdevuma darbības rezultātus. |
| Aktīvu apakšklase | Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk | Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām. Apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus, attiecīgā gadījumā piemēro papildu kvalitatīvo likviditātes kritēriju |
| Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

  [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] | Dienas vidējais darījumu skaits

  [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] | Papildu kvalitatīvais likviditātes kritērijs |
| Regulētā tirgū tirgoti obligāciju nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti obligāciju nākotnes līgumi


  /Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums


  /Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums


  Obligācijai piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FUTR


  RTS2#16 = BOND


  vai


  Obligācijai piesaistīts regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FORW


  RTS2#16 = BOND


  vai


  Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FUTR


  RTS2#16 = BNFD


  vai


  Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums


  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = INTR


  RTS2#5 = FORW


  RTS2#16 = BNFD | regulētā tirgū tirgotu obligāciju nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgotu obligāciju nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: | 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#17) – pamatā esoša instrumenta emitents |

6)

5.1. tabulu aizstāj ar šādu:

“5.1. tabula

Procentu likmju atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti

jebkurš līgums, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā, kura galīgais pamatā esošais instruments ir procentu likme, obligācija, aizdevums, jebkurš grozs, portfelis vai indekss, kas ietver procentu likmi, obligāciju, aizdevumu vai jebkuru citu produktu, kas ataino procentu likmes, obligācijas vai aizdevuma darbības rezultātus.

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām. Apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus, attiecīgā gadījumā piemēro papildu kvalitatīvo likviditātes kritēriju

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Papildu kvalitatīvais likviditātes kritērijs

Regulētā tirgū tirgoti obligāciju nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti obligāciju nākotnes līgumi

/Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums

/Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums

Obligācijai piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

vai

Obligācijai piesaistīts regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

vai

Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

vai

Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

regulētā tirgū tirgotu obligāciju nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgotu obligāciju nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

1. segmentācijas kritērijs (RTS2#17) – pamatā esoša instrumenta emitents

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#18) – turpmāk definēts pamatā esošas piegādājamas obligācijas termiņš | Īstermiņa: tiek uzskatīts, ka pamatā esoša piegādājama obligācija ar termiņu līdz 4 gadiem ir īstermiņa obligācija |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#18) – turpmāk definēts pamatā esošas piegādājamas obligācijas termiņš

Īstermiņa: tiek uzskatīts, ka pamatā esoša piegādājama obligācija ar termiņu līdz 4 gadiem ir īstermiņa obligācija

| | Vidējā termiņa: tiek uzskatīts, ka pamatā esoša piegādājama obligācija ar termiņu no 4 līdz 8 gadiem ir vidēja termiņa obligācija |
| --- | --- |

Vidējā termiņa: tiek uzskatīts, ka pamatā esoša piegādājama obligācija ar termiņu no 4 līdz 8 gadiem ir vidēja termiņa obligācija

| | Ilgtermiņa: tiek uzskatīts, ka pamatā esoša piegādājama obligācija ar termiņu no 8 līdz 15 gadiem ir ilgtermiņa obligācija |
| --- | --- |

Ilgtermiņa: tiek uzskatīts, ka pamatā esoša piegādājama obligācija ar termiņu no 8 līdz 15 gadiem ir ilgtermiņa obligācija

| | Īpaša ilgtermiņa: tiek uzskatīts, ka pamatā esoša piegādājama obligācija ar termiņu virs 15 gadiem ir īpaša ilgtermiņa obligācija |
| --- | --- |

Īpaša ilgtermiņa: tiek uzskatīts, ka pamatā esoša piegādājama obligācija ar termiņu virs 15 gadiem ir īpaša ilgtermiņa obligācija

| | 3. segmentācijas kritērijs – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads,

| | 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

5 000 000  EUR

10

ikreiz, kad par kādu apakšklasi tiek konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus attiecībā uz konkrētu laiku, kāds atlicis līdz termiņam, un par to apakšklasi, kuru definē saskaņā ar nākamo termiņu grupu, tiek konstatēts, ka tai nav likvīda tirgus, uzskata, ka pirmajam līgumam ar vistālāko termiņu (back month) ir likvīds tirgus divas nedēļas līdz līguma ar vistuvāko termiņu (front month) beigām

Obligāciju iespējas līgums

/Obligāciju iespējas līgumam piesaistīts iespējas līgums

/Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts iespēju līgums

Obligāciju iespējas līgums

Obligāciju iespējas līgumam piesaistīts iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

vai

Obligāciju iespējas līgumam piesaistīts iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

vai

Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

obligāciju iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#22) – galīgā pamatā esošā obligācija |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS2#22) – galīgā pamatā esošā obligācija

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

| | 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

| | 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

5 000 000  EUR

10

Regulētā tirgū tirgoti procentu likmes nākotnes līgumi un regulētā tirgū netirgoti procentu likmes nākotnes līgumi/Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/ Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums

Procentu likmei piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

vai

Regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

vai

Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

vai

Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

procentu likmes regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#24) – pamatā esoša procentu likme |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS2#24) – pamatā esoša procentu likme

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#25) – pamatā esošas procentu likmes termiņš |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#25) – pamatā esošas procentu likmes termiņš

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads,

| | 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

500 000 000  EUR

10

ikreiz, kad par kādu apakšklasi tiek konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus attiecībā uz konkrētu laiku, kāds atlicis līdz termiņam, un par to apakšklasi, kuru definē saskaņā ar nākamo termiņu grupu, tiek konstatēts, ka tai nav likvīda tirgus, uzskata, ka pirmajam līgumam ar vistālāko termiņu (back month) ir likvīds tirgus divas nedēļas līdz līguma ar vistuvāko termiņu (front month) beigām

Procentu likmes iespējas līgumi

/Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts iespējas līgums/regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums

/Procentu likmes iespēju līgumam piesaistīts iespējas līgums

/Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīti divi secīgi iespējas līgumi /regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums

Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts iespējas līgums/regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums//“Procentu likmes iespējas līgumam piesaistīts iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

vai

Procentu likmes iespējas līgums//“Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīti divi secīgi iespējas līgumi/ regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

procentu likmes iespējas līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#24) – pamatā esoša procentu likme |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS2#24) – pamatā esoša procentu likme

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#25) – pamatā esošas procentu likmes termiņš |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#25) – pamatā esošas procentu likmes termiņš

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads,

| | 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

500 000 000  EUR

10

Mijmaiņas iespējas līgumi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

mijmaiņas iespējas līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#16) - pamatā esoša mijmaiņas līguma veids, kas definēts šādi: fiksēto procentu likmju vienas valūtas mijmaiņas līgums, fiksēto procentu likmju vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = XXSC]

  fiksētās un mainīgās procentu likmes vienas valūtas mijmaiņas līgums, fiksētās un mainīgās procentu likmes vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = XFSC]

  mainīgo procentu likmju vienas valūtas mijmaiņas līgums, mainīgo procentu likmju vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = FFSC]

  inflācijai piesaistīts vienas valūtas mijmaiņas līgums, inflācijai piesaistītam vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = IFSC]

  uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) vienas valūtas mijmaiņas līgums, OIS vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = OSSC]

  fiksēto procentu likmju vairāku valūtu mijmaiņas līgums, fiksēto procentu likmju vairāku valūtu mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = XXMC]

  fiksētas un mainīgas procentu likmes vairāku valūtu mijmaiņas līgums, fiksētas un mainīgas procentu likmes vairāku valūtu mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = XFMC]

  mainīgas procentu likmes vairāku valūtu mijmaiņas līgums, mainīgas procentu likmes vairāku valūtu mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = FFMC]

  inflācijai piesaistīts vairāku valūtu mijmaiņas līgums, inflācijai piesaistītam vairāku valūtu mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = IFMC]


  OIS vairāku valūtu mijmaiņas līgums, OIS vairāku valūtu mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = OSMC] |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS2#16) - pamatā esoša mijmaiņas līguma veids, kas definēts šādi: fiksēto procentu likmju vienas valūtas mijmaiņas līgums, fiksēto procentu likmju vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = XXSC]

fiksētās un mainīgās procentu likmes vienas valūtas mijmaiņas līgums, fiksētās un mainīgās procentu likmes vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = XFSC]

mainīgo procentu likmju vienas valūtas mijmaiņas līgums, mainīgo procentu likmju vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = FFSC]

inflācijai piesaistīts vienas valūtas mijmaiņas līgums, inflācijai piesaistītam vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = IFSC]

uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) vienas valūtas mijmaiņas līgums, OIS vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = OSSC]

fiksēto procentu likmju vairāku valūtu mijmaiņas līgums, fiksēto procentu likmju vairāku valūtu mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = XXMC]

fiksētas un mainīgas procentu likmes vairāku valūtu mijmaiņas līgums, fiksētas un mainīgas procentu likmes vairāku valūtu mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = XFMC]

mainīgas procentu likmes vairāku valūtu mijmaiņas līgums, mainīgas procentu likmes vairāku valūtu mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = FFMC]

inflācijai piesaistīts vairāku valūtu mijmaiņas līgums, inflācijai piesaistītam vairāku valūtu mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = IFMC]

OIS vairāku valūtu mijmaiņas līgums, OIS vairāku valūtu mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = OSMC]

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#20) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta iespējas līguma nosacītā summa |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#20) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta iespējas līguma nosacītā summa

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#22 vai RTS2#23) – inflācijas indekss, ja pamatā esošā mijmaiņas līguma veids ir vai nu inflācijai piesaistīts vienas valūtas mijmaiņas līgums, vai inflācijai piesaistīts vairāku valūtu mijmaiņas līgums |
| --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#22 vai RTS2#23) – inflācijas indekss, ja pamatā esošā mijmaiņas līguma veids ir vai nu inflācijai piesaistīts vienas valūtas mijmaiņas līgums, vai inflācijai piesaistīts vairāku valūtu mijmaiņas līgums

| | 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#21) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis |
| --- | --- | --- |

4. segmentācijas kritērijs (RTS2#21) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

| | 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads,

| | 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

| | 5. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- | --- |

5. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

| | 3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

| | 4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 5 gadi |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 5 gadi

| | 5. termiņu grupa: 5 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 10 gadi |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 5 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 10 gadi

| | 6. termiņu grupa: ilgāk par 10 gadiem |
| --- | --- |

6. termiņu grupa: ilgāk par 10 gadiem

500 000 000  EUR

10

fiksētās un mainīgās procentu likmes “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un fiksētās un mainīgās procentu likmes “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas dažādās valūtās, un kurā viena posma naudas plūsmas nosaka saskaņā ar fiksēto procentu likmi, un otra posma naudas plūsmas nosaka saskaņā ar mainīgo procentu likmi, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = XFMC

fiksētās un mainīgās procentu likmes vairāku valūtu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#42) – nosacīto valūtu pāris ir definēts kā to abu valūtu kombinācija, kurās ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#42) – nosacīto valūtu pāris ir definēts kā to abu valūtu kombinācija, kurās ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < termiņš ≤ 1 mēnesis, |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < termiņš ≤ 1 mēnesis,

| | 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < termiņš ≤ 3 mēneši, |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < termiņš ≤ 3 mēneši,

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < termiņš ≤ 6 mēneši, |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < termiņš ≤ 6 mēneši,

| | 4. termiņu grupa: 6 mēneši < termiņš ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 6 mēneši < termiņš ≤ 1 gads,

| | 5. termiņu grupa: 1 gads < termiņš ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 1 gads < termiņš ≤ 2 gadi,

| | 6. termiņu grupa: 2 gadi < termiņš ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

6. termiņu grupa: 2 gadi < termiņš ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

50 000 000  EUR

10

Mainīgo procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un mainīgo procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas dažādās valūtās, un kurā abu posmu naudas plūsmas nosaka saskaņā ar mainīgām procentu likmēm, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS vai FWOS vai OPTS

RTS2#16 = FFMC

mainīgo procentu likmju vairāku valūtu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#42) – nosacīto valūtu pāris ir definēts kā to abu valūtu kombinācija, kurās ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#42) – nosacīto valūtu pāris ir definēts kā to abu valūtu kombinācija, kurās ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < termiņš ≤ 1 mēnesis, |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < termiņš ≤ 1 mēnesis,

| | 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < termiņš ≤ 3 mēneši, |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < termiņš ≤ 3 mēneši,

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < termiņš ≤ 6 mēneši, |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < termiņš ≤ 6 mēneši,

| | 4. termiņu grupa: 6 mēneši < termiņš ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 6 mēneši < termiņš ≤ 1 gads,

| | 5. termiņu grupa: 1 gads < termiņš ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 1 gads < termiņš ≤ 2 gadi,

| | 6. termiņu grupa: 2 gadi < termiņš ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

6. termiņu grupa: 2 gadi < termiņš ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

50 000 000  EUR

10

Fiksēto procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un fiksēto procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas dažādās valūtās, un kurā abu posmu naudas plūsmas nosaka saskaņā ar fiksētām procentu likmēm, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = XXMC

fiksēto procentu likmju vairāku valūtu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#42) – nosacīto valūtu pāris ir definēts kā to abu valūtu kombinācija, kurās ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#42) – nosacīto valūtu pāris ir definēts kā to abu valūtu kombinācija, kurās ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

| | 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads,

| | 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

50 000 000  EUR

10

Uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas dažādās valūtās, un kurā vismaz viena posma naudas plūsmas nosaka atbilstīgi uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) likmei, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = OSMC

uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) vairāku valūtu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#42) – nosacīto valūtu pāris ir definēts kā to abu valūtu kombinācija, kurās ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#42) – nosacīto valūtu pāris ir definēts kā to abu valūtu kombinācija, kurās ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

| | 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads,

| | 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

50 000 000  EUR

10

Inflācijai piesaistītu “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un inflācijai piesaistītiem “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas dažādās valūtās, un kurā vismaz viena posma naudas plūsmas nosaka saskaņā ar inflācijas likmi, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = IFMC

inflācijai piesaistītu vairāku valūtu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#42) – nosacīto valūtu pāris ir definēts kā to abu valūtu kombinācija, kurās ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#42) – nosacīto valūtu pāris ir definēts kā to abu valūtu kombinācija, kurās ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

| | 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads,

| | 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

50 000 000  EUR

10

Fiksētās un mainīgās procentu likmes “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un fiksētās un mainīgās procentu likmes “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas vienā un tajā pašā valūtā, un kurā vismaz vienu posmu nosaka saskaņā ar fiksēto procentu likmi, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = XFSC

fiksētās un mainīgās procentu likmes vienas valūtas apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13) – nosacītā valūta, kurā ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13) – nosacītā valūta, kurā ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

| | 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads,

| | 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

50 000 000  EUR

10

Mainīgo procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un mainīgo procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas vienā un tajā pašā valūtā, un kurā abu posmu naudas plūsmas nosaka saskaņā ar mainīgām procentu likmēm, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = FFSC

mainīgo procentu likmju vienas valūtas apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13) – nosacītā valūta, kurā ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13) – nosacītā valūta, kurā ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

| | 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads,

| | 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

50 000 000  EUR

10

Fiksēto procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un fiksēto procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas vienā un tajā pašā valūtā, un kurā abu posmu naudas plūsmas nosaka saskaņā ar fiksētām procentu likmēm, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = XXSC

fiksēto procentu likmju vienas valūtas apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13) – nosacītā valūta, kurā ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13) – nosacītā valūta, kurā ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

| | 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads,

| | 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

50 000 000  EUR

10

Uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas vienā un tajā pašā valūtā, un kurā vismaz viena posma naudas plūsmas nosaka atbilstīgi uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) likmei, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = OSSC

uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) vienas valūtas apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13) – nosacītā valūta, kurā ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13) – nosacītā valūta, kurā ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

| | 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads,

| | 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

50 000 000  EUR

10

Inflācijai piesaistīti “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un inflācijai piesaistītiem “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas vienā un tajā pašā valūtā, un kurā vismaz vienu posmu nosaka pēc inflācijas likmes, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = IFSC

inflācijai piesaistītas vienas valūtas apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13) – nosacītā valūta, kurā ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13) – nosacītā valūta, kurā ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

| | 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads,

| | 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

50 000 000  EUR

10

Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Citi procentu likmju atvasinātie instrumenti

procentu likmju atvasinātais instruments, kas neietilpst nevienā no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

jebkurš cits procentu likmju atvasinātais instruments, par kuru uzskata, ka tam nav likvīda tirgus”

| 7) | 6.1. tabulu aizstāj ar šādu:
  “6.1. tabula


  Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus











  Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti |
| --- | --- |
| jebkurš līgums, kas definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā un ir saistīts ar:






  a) | vienu vai vairākām akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem, citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, naudas plūsmām vai citiem produktiem, kas ir saistīti ar vienas vai vairāku akciju, depozitāro sertifikātu, biržā tirgotu fondu, sertifikātu vai citu līdzīgu finanšu instrumentu darbības rezultātiem; |

7)

6.1. tabulu aizstāj ar šādu:

“6.1. tabula

Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti

jebkurš līgums, kas definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā un ir saistīts ar:

a)

vienu vai vairākām akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem, citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, naudas plūsmām vai citiem produktiem, kas ir saistīti ar vienas vai vairāku akciju, depozitāro sertifikātu, biržā tirgotu fondu, sertifikātu vai citu līdzīgu finanšu instrumentu darbības rezultātiem;

| b) | akciju, depozitāro sertifikātu, biržā tirgotu fondu, sertifikātu, citu līdzīgu finanšu instrumentu, naudas plūsmu vai citu produktu, kas ir saistīti ar vienas vai vairāku akciju, depozitāro sertifikātu, biržā tirgotu fondu, sertifikātu vai citu līdzīgu finanšu instrumentu darbības rezultātiem, indeksu; |
| --- | --- |

b)

akciju, depozitāro sertifikātu, biržā tirgotu fondu, sertifikātu, citu līdzīgu finanšu instrumentu, naudas plūsmu vai citu produktu, kas ir saistīti ar vienas vai vairāku akciju, depozitāro sertifikātu, biržā tirgotu fondu, sertifikātu vai citu līdzīgu finanšu instrumentu darbības rezultātiem, indeksu;

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Akciju indeksa iespējas līgumi

iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir indekss, ko veido akcijas

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem indeksa iespējas līgumiem ir likvīds tirgus

Regulētā tirgū tirgoti akciju indeksa nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti akciju indeksa nākotnes līgumi

regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kura pamatā esošais instruments ir indekss, ko veido akcijas

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR vai FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem regulētā un neregulētā tirgū tirgotiem indeksa nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus

Akciju iespējas līgumi

iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir akcija vai akciju grozs, kas tapis korporatīvas darbības rezultātā

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem akciju iespējas līgumiem ir likvīds tirgus

Regulētā tirgū tirgoti akciju nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti akciju nākotnes līgumi

regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kura pamatā esošais instruments ir akcija vai akciju grozs, kas tapis korporatīvas darbības rezultātā

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR vai FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem regulētā un neregulētā tirgū tirgotiem akciju nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus

Akciju dividenžu iespējas līgumi

konkrētas akcijas dividendei piesaistīts iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem akciju dividenžu iespējas līgumiem ir likvīds tirgus

Akciju dividenžu regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi

konkrētas akcijas dividendei piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = FUTR vai FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem akciju dividenžu regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus

Dividenžu indeksa iespējas līgumi

indeksam piesaistīts iespējas līgums, ko veido dividendes vairāk nekā vienai akcijai

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem dividenžu indeksa iespējas līgumiem ir likvīds tirgus

Dividenžu indeksa regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi

indeksam, ko veido dividendes vairāk nekā vienai akcijai, piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = FUTR vai FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem dividenžu indeksa regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus

Svārstīguma indeksa iespējas līgumi

iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir svārstīguma indekss, kas tiek definēts kā indekss, kas ir saistīts ar konkrēta pamatā esoša kapitāla vērtspapīru instrumentu indeksa svārstīgumu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem svārstīguma indeksa iespējas līgumiem ir likvīds tirgus

Svārstīguma indeksa regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi

regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kura pamatā esošais instruments ir svārstīguma indekss, kas tiek definēts kā indekss, kas ir saistīts ar konkrēta pamatā esoša kapitāla vērtspapīru instrumentu indeksa svārstīgumu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = FUTR vai FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem svārstīguma indeksa regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus

Biržā tirgotu fondu iespējas līgumi

iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir biržā tirgots fonds

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem biržā tirgotu fondu iespējas līgumiem ir likvīds tirgus

Biržā tirgotu fondu regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi

regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kura pamatā esošais instruments ir biržā tirgots fonds

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = FUTR vai FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem biržā tirgotu fondu regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA
  )

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Mijmaiņas līgumi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = SWAP

mijmaiņas līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#27) – pamatā esoša instrumenta veids: ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS2#27) – pamatā esoša instrumenta veids: ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28) – pamatā esošais ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28) – pamatā esošais ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#28) – parametrs: cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs, ieņēmumu no dividendēm parametrs, ieņēmumu dispersijas parametrs, ieņēmumu svārstīguma parametrs |
| --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#28) – parametrs: cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs, ieņēmumu no dividendēm parametrs, ieņēmumu dispersijas parametrs, ieņēmumu svārstīguma parametrs

| | 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
| --- | --- |

4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

50 000 000  EUR

Cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs

Ieņēmumu dispersijas/svārstīguma parametrs

Ieņēmumu no dividendēm parametrs

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

...

5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

...

...

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Portfeļa mijmaiņas līgumi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = PSWP

portfeļa mijmaiņas līgumu apakšklasi veido īpaša kombinācija:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#27) – pamatā esoša instrumenta veids: ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS2#27) – pamatā esoša instrumenta veids: ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28) – pamatā esošais ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28) – pamatā esošais ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#28) – parametrs: cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs, ieņēmumu no dividendēm parametrs, ieņēmumu dispersijas parametrs, ieņēmumu svārstīguma parametrs |
| --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#28) – parametrs: cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs, ieņēmumu no dividendēm parametrs, ieņēmumu dispersijas parametrs, ieņēmumu svārstīguma parametrs

| | 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks portfeļa mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
| --- | --- |

4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks portfeļa mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

| | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis |
| --- | --- |

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

| | 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši, |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši,

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši, |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši,

| | 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads,

| | 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

50 000 000  EUR

15

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Citi kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti kapitāla vērtspapīru atvasinātais instruments, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR’

par visiem pārējiem kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem instrumentiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus”

| 8) | 7.1. tabulu aizstāj ar šādu:

  “7.1. tabula


  Preču atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus











  Aktīvu klase – preču atvasinātie instrumenti |
| --- | --- |
| Aktīvu apakšklase | Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk | Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām robežvērtībām |
| Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

  [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] | Dienas vidējais darījumu skaits

  [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
| Regulētā tirgū tirgoti preču metālu nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti preču metālu nākotnes līgumi

  RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “METL” un [RTS2#5 = “FUTR” vai “FORW”] | regulētā tirgū tirgoto preču metālu nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgoto preču metālu nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – metāla veids: dārgmetāls, nedārgmetāls |

8)

7.1. tabulu aizstāj ar šādu:

“7.1. tabula

Preču atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – preču atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām robežvērtībām

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Regulētā tirgū tirgoti preču metālu nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti preču metālu nākotnes līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “METL” un [RTS2#5 = “FUTR” vai “FORW”]

regulētā tirgū tirgoto preču metālu nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgoto preču metālu nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – metāla veids: dārgmetāls, nedārgmetāls

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošais metāls |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošais metāls

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma nosacītā summa |
| --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma nosacītā summa

| | 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
| --- | --- |

4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

10 000 000  EUR

10

Dārgmetāli

Nedārgmetāli

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

...

...

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Metāla preču iespējas līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “METL” un RTS2#5 = “OPTN”

metāla preču iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – metāla veids: dārgmetāls, nedārgmetāls |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – metāla veids: dārgmetāls, nedārgmetāls

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošais metāls |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošais metāls

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta iespējas līguma nosacītā summa |
| --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta iespējas līguma nosacītā summa

| | 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
| --- | --- |

4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

10 000 000  EUR

10

Dārgmetāli

Nedārgmetāli

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

...

...

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Metāla preču mijmaiņas līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “METL” un RTS2#5 = “SWAP”

metāla preču mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – metāla veids: dārgmetāls, nedārgmetāls |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – metāla veids: dārgmetāls, nedārgmetāls

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošais metāls |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošais metāls

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta mijmaiņas līguma nosacītā summa |
| --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta mijmaiņas līguma nosacītā summa

| | 4. segmentācijas kritērijs (RTS23#34) – piegādes veids, kas definēts kā norēķins ar naudu, fiziskiem aktīviem vai pēc izvēles |
| --- | --- |

4. segmentācijas kritērijs (RTS23#34) – piegādes veids, kas definēts kā norēķins ar naudu, fiziskiem aktīviem vai pēc izvēles

| | 5. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
| --- | --- |

5. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

10 000 000  EUR

10

Dārgmetāli

Nedārgmetāli

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

...

...

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Regulētā tirgū tirgoti energopreču nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti energopreču nākotnes līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “METL” un [RTS2#5 = “FUTR” vai “FORW”]

regulētā tirgū tirgoto energopreču nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgoto energopreču nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – enerģijas veids: nafta, naftas destilāti, ogles, naftas vieglās beigu frakcijas, dabasgāze, elektroenerģija, saistīti enerģētikas produkti |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – enerģijas veids: nafta, naftas destilāti, ogles, naftas vieglās beigu frakcijas, dabasgāze, elektroenerģija, saistīti enerģētikas produkti

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošā enerģija |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošā enerģija

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma nosacītā summa |
| --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma nosacītā summa

| | 4. segmentācijas kritērijs – [svītrots] |
| --- | --- |

4. segmentācijas kritērijs – [svītrots]

| | 5. segmentācijas kritērijs (RTS2#14) – piegādes/naudas norēķinu vieta, ko piemēro visiem enerģijas veidiem |
| --- | --- |

5. segmentācijas kritērijs (RTS2#14) – piegādes/naudas norēķinu vieta, ko piemēro visiem enerģijas veidiem

| | 6. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
| --- | --- |

6. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

10 000 000  EUR

10

Nafta/naftas destilāti/naftas vieglās beigu frakcijas

Ogles

Dabasgāze/elektroenerģija/saistīti enerģētikas produkti

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 4 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

2. termiņu grupa: 4 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 8 mēneši

2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

3. termiņu grupa: 8 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

...

...

...

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Energopreču iespējas līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “NRGY” un RTS2#5 = “OPTN”

energopreču iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – enerģijas veids: nafta, naftas destilāti, ogles, naftas vieglās beigu frakcijas, dabasgāze, elektroenerģija, saistīti enerģētikas produkti |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – enerģijas veids: nafta, naftas destilāti, ogles, naftas vieglās beigu frakcijas, dabasgāze, elektroenerģija, saistīti enerģētikas produkti

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošā enerģija |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošā enerģija

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta iespējas līguma nosacītā summa |
| --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta iespējas līguma nosacītā summa

| | 4. segmentācijas kritērijs – [svītrots] |
| --- | --- |

4. segmentācijas kritērijs – [svītrots]

| | 5. segmentācijas kritērijs (RTS2#14) – piegādes/naudas norēķinu vieta, ko piemēro visiem enerģijas veidiem |
| --- | --- |

5. segmentācijas kritērijs (RTS2#14) – piegādes/naudas norēķinu vieta, ko piemēro visiem enerģijas veidiem

| | 6. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
| --- | --- |

6. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

10 000 000  EUR

10

Nafta/naftas destilāti/naftas vieglās beigu frakcijas

Ogles

Dabasgāze/elektroenerģija/saistīti enerģētikas produkti

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 4 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

2. termiņu grupa: 4 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 8 mēneši

2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

3. termiņu grupa: 8 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

...

...

...

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Energopreču mijmaiņas līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “NRGY” un RTS2#5 = “SWAP”

energopreču mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – enerģijas veids: nafta, naftas destilāti, ogles, naftas vieglās beigu frakcijas, dabasgāze, elektroenerģija, saistīti enerģētikas produkti |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – enerģijas veids: nafta, naftas destilāti, ogles, naftas vieglās beigu frakcijas, dabasgāze, elektroenerģija, saistīti enerģētikas produkti

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošā enerģija |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošā enerģija

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta mijmaiņas līguma nosacītā summa |
| --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta mijmaiņas līguma nosacītā summa

| | 4. segmentācijas kritērijs (RTS23#34) – piegādes veids, kas definēts kā norēķins ar naudu, fiziskiem aktīviem vai pēc izvēles |
| --- | --- |

4. segmentācijas kritērijs (RTS23#34) – piegādes veids, kas definēts kā norēķins ar naudu, fiziskiem aktīviem vai pēc izvēles

| | 5. segmentācijas kritērijs – [svītrots] |
| --- | --- |

5. segmentācijas kritērijs – [svītrots]

| | 6. segmentācijas kritērijs (RTS2#14) – piegādes/naudas norēķinu vieta, ko piemēro visiem enerģijas veidiem |
| --- | --- |

6. segmentācijas kritērijs (RTS2#14) – piegādes/naudas norēķinu vieta, ko piemēro visiem enerģijas veidiem

| | 7. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
| --- | --- |

7. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

10 000 000  EUR

10

Nafta/naftas destilāti/naftas vieglās beigu frakcijas

Ogles

Dabasgāze/elektroenerģija/saistīti enerģētikas produkti

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 4 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

2. termiņu grupa: 4 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 8 mēneši

2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

3. termiņu grupa: 8 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

...

...

...

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Regulētā tirgū tirgoti lauksaimniecības preču nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti lauksaimniecības preču nākotnes līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “AGRI” un [RTS2#5 = “FUTR” vai “FORW”]

regulētā tirgū tirgotu lauksaimniecības preču nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgotu lauksaimniecības preču nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36 un RTS23#37) – pamatā esošā lauksaimniecības prece (subprodukts un lejupējāks subprodukts) |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36 un RTS23#37) – pamatā esošā lauksaimniecības prece (subprodukts un lejupējāks subprodukts)

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma nosacītā summa |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma nosacītā summa

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

| | 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

10 000 000  EUR

10

Lauksaimniecības preču iespējas līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “AGRI” un RTS2#5 = “OPTN”

lauksaimniecības preču iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36 un RTS23#37) – pamatā esošā lauksaimniecības prece (subprodukts un lejupējāks subprodukts) |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36 un RTS23#37) – pamatā esošā lauksaimniecības prece (subprodukts un lejupējāks subprodukts)

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta iespējas līguma nosacītā summa |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta iespējas līguma nosacītā summa

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

| | 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

10 000 000  EUR

10

Lauksaimniecības preču mijmaiņas līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “AGRI” un RTS2#5 = “SWAP”

lauksaimniecības preču mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36 un RTS23#37) – pamatā esošā lauksaimniecības prece (subprodukts un lejupējāks subprodukts) |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36 un RTS23#37) – pamatā esošā lauksaimniecības prece (subprodukts un lejupējāks subprodukts)

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta mijmaiņas līguma nosacītā summa |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta mijmaiņas līguma nosacītā summa

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS23#34) – piegādes veids, kas definēts kā norēķins ar naudu, fiziskiem aktīviem vai pēc izvēles |
| --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS23#34) – piegādes veids, kas definēts kā norēķins ar naudu, fiziskiem aktīviem vai pēc izvēles

| | 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- | --- |

4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

| | 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

10 000 000  EUR

10

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Citi preču atvasinātie instrumenti

preču atvasinātais instruments, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm

par visiem pārējiem preču atvasinātajiem instrumentiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus”

| 9) | 8.1. tabulu aizstāj ar šādu:
  “8.1. tabula


  Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus









  Aktīvu klase – ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti |
| --- | --- |
| finanšu instruments, kas attiecas uz valūtām, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā |
| Aktīvu apakšklase | Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk | Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām |
| Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

  [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] | Dienas vidējais darījumu skaits

  [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
| Regulētā tirgū netirgots nepiegādājams nākotnes līgums (NDF)

  ir regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, par ko darījumu partneri norēķinās naudā, ja norēķinu summu nosaka divu valūtu maiņas kursu starpība starp tirdzniecības datumu un novērtēšanas datumu. Norēķinu datumā viena puse būs otrai pusei parādā neto starpības summu starp i) tirdzniecības datumā fiksēto valūtas maiņas kursu; un ii) novērtēšanas datumā fiksēto valūtas maiņas kursu, pamatojoties uz nosacīto summu, un šāda neto summa ir jāizmaksā līgumā noteiktajā norēķinu valūtā.
  RTS2#3 = DERV
  RTS2#4 = CURR
  RTS2#5 = FORW
  RTS2#26 = NDLV | nepiegādājama ārvalstu valūtas regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā |

9)

8.1. tabulu aizstāj ar šādu:

“8.1. tabula

Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti

finanšu instruments, kas attiecas uz valūtām, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Regulētā tirgū netirgots nepiegādājams nākotnes līgums (NDF)

ir regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, par ko darījumu partneri norēķinās naudā, ja norēķinu summu nosaka divu valūtu maiņas kursu starpība starp tirdzniecības datumu un novērtēšanas datumu. Norēķinu datumā viena puse būs otrai pusei parādā neto starpības summu starp i) tirdzniecības datumā fiksēto valūtas maiņas kursu; un ii) novērtēšanas datumā fiksēto valūtas maiņas kursu, pamatojoties uz nosacīto summu, un šāda neto summa ir jāizmaksā līgumā noteiktajā norēķinu valūtā.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

nepiegādājama ārvalstu valūtas regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa

| | 2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

| | 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

| | 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Tiek uzskatīts, ka nepiegādājamiem regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem (NDF) nav likvīda tirgus

Piegādājams regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums (DF)

ir regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kas ietver tikai divu dažādu valūtu apmaiņu konkrēta regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma norēķinu datumā ar fiksētu kursu, par ko panākta vienošanās, noslēdzot līgumu, kas attiecas uz valūtu apmaiņu.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

piegādājama ārvalstu valūtas regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa

| | 2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

| | 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

| | 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Tiek uzskatīts, piegādājamiem regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem (DF) nav likvīda tirgus

Nepiegādājami ārvalstu valūtas iespējas līgumi (NDO)

ir iespējas līgums, par ko darījumu partneri norēķinās naudā, ja norēķinu summu nosaka divu valūtu maiņas kursu starpība starp tirdzniecības datumu un novērtēšanas datumu. Norēķinu datumā viena puse būs otrai pusei parādā neto starpības summu starp i) tirdzniecības datumā fiksēto valūtas maiņas kursu; un ii) novērtēšanas datumā fiksēto valūtas maiņas kursu, pamatojoties uz nosacīto summu, un šāda neto summa ir jāizmaksā līgumā noteiktajā norēķinu valūtā.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

nepiegādājama ārvalstu valūtas iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa

| | 2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

| | 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

| | 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Tiek uzskatīts, ka nepiegādājamiem ārvalstu valūtas iespējas līgumiem (NDO) nav likvīda tirgus

Piegādājami ārvalstu valūtas iespējas līgumi (DO)

ir iespējas līgums, kas ietver tikai divu dažādu valūtu apmaiņu konkrēta regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma norēķinu datumā ar fiksētu kursu, par ko panākta vienošanās, noslēdzot līgumu, kas attiecas uz valūtu apmaiņu.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

piegādājama ārvalstu valūtas iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa

| | 2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

| | 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

| | 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Tiek uzskatīts, ka piegādājamiem ārvalstu valūtas iespējas līgumiem (DO) nav likvīda tirgus

Nepiegādājami ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumi (NDS)

ir mijmaiņas līgums, par ko saskaņā ar tā noteikumiem darījumu partneri norēķinās naudā, ja norēķinu summu nosaka divu valūtu maiņas kursu starpība starp tirdzniecības datumu un novērtēšanas datumu. Norēķinu datumā viena puse būs otrai pusei parādā neto starpības summu starp i) tirdzniecības datumā fiksēto valūtas maiņas kursu; un ii) novērtēšanas datumā fiksēto valūtas maiņas kursu, pamatojoties uz nosacīto summu, un šāda neto summa ir jāizmaksā līgumā noteiktajā norēķinu valūtā.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

nepiegādājama ārvalstu valūtas mijmaiņas līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa

| | 2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

| | 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

| | 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Tiek uzskatīts, ka nepiegādājamiem ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumiem (NDS) nav likvīda tirgus

Piegādājami ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumi (DS)

ir mijmaiņas līgums, kas ietver divu dažādu valūtu apmaiņu konkrēta regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma norēķinu datumā ar fiksētu kursu, par ko panākta vienošanās, noslēdzot līgumu, kas attiecas uz valūtu apmaiņu.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

piegādājamu ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa

| | 2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

| | 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

| | 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Tiek uzskatīts, ka piegādājamiem ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumiem (DS) nav likvīda tirgus

Regulētā tirgū tirgoti ārvalstu valūtas nākotnes līgumi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = FUTR

regulētā tirgū tirgotu ārvalstu valūtas nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa

| | 2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

| | 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

| | 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Tiek uzskatīts, ka regulētā tirgū tirgotiem ārvalstu valūtas nākotnes līgumiem nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Citi ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti

ārvalstu valūtas atvasinātais instruments, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

par visiem pārējiem ārvalstu valūtas atvasinātajiem instrumentiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus”

| 10) | 9.1., 9.2. un 9.3. tabulu aizstāj ar šādām:
  “9.1. tabula


  Kredītu atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus










  Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti |
| --- | --- |
| Aktīvu apakšklase | Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk | Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām Apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām ir likvīds tirgus, attiecīgā gadījumā piemēro papildu kvalitatīvo likviditātes kritēriju |
| Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)
  [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] | Dienas vidējais darījumu skaits

  [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] | Indeksa aktuālais (on-the-run) statuss
  [Papildu kvalitatīvais likviditātes kritērijs] |
| Indeksa kredītriska mijmaiņas līgums (CDS
  ) ir mijmaiņas līgums, kura naudas plūsmu apmaiņa ir saistīta ar indeksu veidojošo finanšu instrumentu vairāku emitentu kredītspēju un kredītnotikumiem

  RTS2#3 = DERV


  RTS2#4 = CRDT | indeksa kredītriska mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: | 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#34) — pamatā esošais indekss |

10)

9.1., 9.2. un 9.3. tabulu aizstāj ar šādām:

“9.1. tabula

Kredītu atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām Apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām ir likvīds tirgus, attiecīgā gadījumā piemēro papildu kvalitatīvo likviditātes kritēriju

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Indeksa aktuālais (on-the-run) statuss

[Papildu kvalitatīvais likviditātes kritērijs]

Indeksa kredītriska mijmaiņas līgums (CDS
  ) ir mijmaiņas līgums, kura naudas plūsmu apmaiņa ir saistīta ar indeksu veidojošo finanšu instrumentu vairāku emitentu kredītspēju un kredītnotikumiem

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

indeksa kredītriska mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

1. segmentācijas kritērijs (RTS2#34) — pamatā esošais indekss

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#42) — nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta atvasinātā instrumenta nosacītā summa |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#42) — nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta atvasinātā instrumenta nosacītā summa

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks kredītriska mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
| --- | --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks kredītriska mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

| | 2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

200 000 000  EUR

10

Tiek uzskatīts, ka pamatā esošajam indeksam ir likvīds tirgus:

| (1) | visā tā “aktuālā statusa” laikā |
| --- | --- |

(1)

visā tā “aktuālā statusa” laikā

| (2) | tā 1x zemākas “aktualitātes” statusa pirmajās 30 darbdienās |
| --- | --- |

(2)

tā 1x zemākas “aktualitātes” statusa pirmajās 30 darbdienās

“aktuāls” indekss ir indeksa pašreizējā jaunākā versija (sērija), kas izveidota dienā, kad indeksa saturs stājas spēkā, un kas beidzas dienā pirms datuma, kurā stājas spēkā indeksa nākamās versijas (sērijas) saturs.

“1x zemākas aktualitātes statuss” ir tāda indeksa versija (sērija), kas ir spēkā pirms pašreizējās “aktuālās” versijas (sērijas) kādā konkrētā brīdī. Versija (sērija) zaudē “aktuālo” statusu un iegūst “1x zemākas aktualitātes” statusu, kad ir izveidota jaunākā indeksa versija (sērija).

Ar vienu parādnieku saistīts kredītriska mijmaiņas līgums (CDS) ir mijmaiņas līgums, kura naudas plūsmu apmaiņa ir saistīta ar finanšu instrumentu viena emitenta kredītspēju un kredītnotikumiem

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#41) — pamatā esošā atsauces struktūra |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS2#41) — pamatā esošā atsauces struktūra

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#39) — pamatā esošās atsauces struktūras veids, kas definēts šādi: | “Valsts un publiskā sektora emitents” ir emitenta struktūra, kas ir






  (a) | Savienība; |
| --- | --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#39) — pamatā esošās atsauces struktūras veids, kas definēts šādi:

“Valsts un publiskā sektora emitents” ir emitenta struktūra, kas ir

(a)

Savienība;

| (b) | dalībvalsts, tostarp dalībvalsts valdības departaments, aģentūra vai īpašam nolūkam dibināta sabiedrība; |
| --- | --- |

(b)

dalībvalsts, tostarp dalībvalsts valdības departaments, aģentūra vai īpašam nolūkam dibināta sabiedrība;

| (c) | publiska struktūra, kas nav minēta a) vai b) apakšpunktā; |
| --- | --- |

(c)

publiska struktūra, kas nav minēta a) vai b) apakšpunktā;

| (d) | federālas dalībvalsts gadījumā – minētās federācijas loceklis; |
| --- | --- |

(d)

federālas dalībvalsts gadījumā – minētās federācijas loceklis;

| (e) | vairāku dalībvalstu īpašam nolūkam dibināta sabiedrība; |
| --- | --- |

(e)

vairāku dalībvalstu īpašam nolūkam dibināta sabiedrība;

| (f) | starptautiska finanšu iestāde, kuru izveidojušas divas vai vairākas dalībvalstis un kuras uzdevums ir nodrošināt finansējumu un sniegt finanšu palīdzību tās locekļiem, kurus piemeklējušas smagas finansiāla rakstura problēmas vai kuriem tādas draud; |
| --- | --- |

(f)

starptautiska finanšu iestāde, kuru izveidojušas divas vai vairākas dalībvalstis un kuras uzdevums ir nodrošināt finansējumu un sniegt finanšu palīdzību tās locekļiem, kurus piemeklējušas smagas finansiāla rakstura problēmas vai kuriem tādas draud;

| (g) | Eiropas Investīciju banka; |
| --- | --- |

(g)

Eiropas Investīciju banka;

| (h) | publiska struktūra, kas nav valsts emitents, kā norādīts a) līdz c) apakšpunktā. |
| --- | --- |

(h)

publiska struktūra, kas nav valsts emitents, kā norādīts a) līdz c) apakšpunktā.

| | “Kolektīvo ieguldījumu emitents” ir emitenta struktūra, kas nav valsts un publiskā sektora emitents. |
| --- | --- |

“Kolektīvo ieguldījumu emitents” ir emitenta struktūra, kas nav valsts un publiskā sektora emitents.

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#42) — nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta atvasinātā instrumenta nosacītā summa |
| --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#42) — nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta atvasinātā instrumenta nosacītā summa

| | 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) — līdz termiņam atlikušais laiks kredītriska mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
| --- | --- | --- |

4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) — līdz termiņam atlikušais laiks kredītriska mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

| | 2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

10 000 000  EUR

10

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst šādam kvalitatīvam likviditātes kritērijam

Kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgumi ir iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir kredītriska mijmaiņas līguma indekss

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

kredītriska mijmaiņas līgumu indeksa iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#26) — kredītriska mijmaiņas līgumu indeksa apakšklase, kā precizēts attiecībā uz indeksa kredītriska mijmaiņas līgumu aktīvu apakšklasi |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#26) — kredītriska mijmaiņas līgumu indeksa apakšklase, kā precizēts attiecībā uz indeksa kredītriska mijmaiņas līgumu aktīvu apakšklasi

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads,

| | 3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgums, kura pamatā esošais kredītriska mijmaiņas līguma indekss ir apakšklase, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus, un kura līdz termiņam atlikušais laiks termiņu grupā ir 0 līdz 6 mēneši, un par kuru tiek uzskatīts, ka tam ir likvīds tirgus

kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgums, kura pamatā esošais kredītriska mijmaiņas līguma indekss ir apakšklase, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus, un kura līdz termiņam atlikušais laiks termiņu grupā nav 0 līdz 6 mēneši, un par kuru netiek uzskatīts, ka tam ir likvīds tirgus

kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgums, kura pamatā esošo kredītriska mijmaiņas līguma indekss ir tāda apakšklase, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus konkrētajā līdz termiņam atlikušajā laikā

Ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumi ir iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

| | 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#26) — ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līguma apakšklase, kā precizēts attiecībā uz ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līguma aktīvu apakšklasi |
| --- | --- |

1. segmentācijas kritērijs (RTS23#26) — ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līguma apakšklase, kā precizēts attiecībā uz ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līguma aktīvu apakšklasi

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads,

| | 3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi,

| | 4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgums, kura pamatā esošais ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līgums ir apakšklase, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus, un kura līdz termiņam atlikušais laiks termiņu grupā ir 0 līdz 6 mēneši, un par kuru tiek uzskatīts, ka tam ir likvīds tirgus

ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgums, kura pamatā esošais ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līgums ir apakšklase, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus, un kura līdz termiņam atlikušais laiks termiņu grupā nav 0 līdz 6 mēneši, un par kuru netiek uzskatīts, ka tam ir likvīds tirgus

ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgums, kura pamatā esošais ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līgums ir tāda apakšklase, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus konkrētajā līdz termiņam atlikušajā laikā

Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Citi kredītu atvasinātie instrumenti ir kredīta atvasinātais instruments, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

par visiem pārējiem kredītu atvasinātajiem instrumentiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus

9.2. tabula

Kredītu atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām ir likvīds tirgus

| Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti |
| --- |
| Aktīvu apakšklase | Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatē, ka tai ir likvīds tirgus |
| Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības | SSTI pirmstirdzniecība | LIS pirmstirdzniecība | SSTI pēctirdzniecība | LIS pēctirdzniecība |
| Tirdzniecība – procentīle | Minimālā robežvērtība | Tirdzniecība – procentīle | Minimālā robežvērtība | Tirdzniecība – procentīle | Apjoms – procentīle | Minimālā robežvērtība | Tirdzniecība – procentīle | Apjoms – procentīle | Minimālā robežvērtība |
| Indeksa kredītriska mijmaiņas darījums (CDS) | Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Ar vienu parādnieku saistīts kredītriska mijmaiņas līgums (CDS) | Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgumi | Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |
| Ar vienu parādnieku saistītie kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumi | Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei | S1 | S2 | S3 | S4 | 2 500 000  EUR | 70 | 5 000 000  EUR | 80 | 60 | 7 500 000  EUR | 90 | 70 | 10 000 000  EUR |
| 30 | 40 | 50 | 60 |

Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatē, ka tai ir likvīds tirgus

Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības

SSTI pirmstirdzniecība

LIS pirmstirdzniecība

SSTI pēctirdzniecība

LIS pēctirdzniecība

Tirdzniecība – procentīle

Minimālā robežvērtība

Tirdzniecība – procentīle

Minimālā robežvērtība

Tirdzniecība – procentīle

Apjoms – procentīle

Minimālā robežvērtība

Tirdzniecība – procentīle

Apjoms – procentīle

Minimālā robežvērtība

Indeksa kredītriska mijmaiņas darījums (CDS)

Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Ar vienu parādnieku saistīts kredītriska mijmaiņas līgums (CDS)

Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgumi

Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Ar vienu parādnieku saistītie kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumi

Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

9.3. tabula

Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus

| Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti |
| --- |
| Aktīvu apakšklase | Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus |
| SSTI pirmstirdzniecība | LIS pirmstirdzniecība | SSTI pēctirdzniecība | LIS pēctirdzniecība |
| Robežvērtības vērtība | Robežvērtības vērtība | Robežvērtības vērtība | Robežvērtības vērtība |
| Indeksa kredītriska mijmaiņas darījums (CDS) | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Ar vienu parādnieku saistīts kredītriska mijmaiņas līgums (CDS) | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgumi | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumi | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR |
| Citi kredīta atvasinātie instrumenti | 2 500 000  EUR | 5 000 000  EUR | 7 500 000  EUR | 10 000 000  EUR” |

Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus

SSTI pirmstirdzniecība

LIS pirmstirdzniecība

SSTI pēctirdzniecība

LIS pēctirdzniecība

Robežvērtības vērtība

Robežvērtības vērtība

Robežvērtības vērtība

Robežvērtības vērtība

Indeksa kredītriska mijmaiņas darījums (CDS)

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Ar vienu parādnieku saistīts kredītriska mijmaiņas līgums (CDS)

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgumi

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumi

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Citi kredīta atvasinātie instrumenti

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR”

| 11) | 10.1. tabulu aizstāj ar šādu:
  “10.1. tabula


  C10 atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus










  Aktīvu klase – C10 atvasinātie instrumenti |
| --- | --- |
| Aktīvu apakšklase | Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk | Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām |
| Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

  [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] | Dienas vidējais darījumu skaits

  [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
| Kravu pārvadājumu likmes atvasinātie instrumenti

  finanšu instruments, kas attiecas uz kravu pārvadājumu likmēm, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 10. punktā
  RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “FRGT” | kravu pārvadājumu likmes atvasināto instrumentu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: | 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#5) – līguma veids: regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi vai iespējas līgumi |

11)

10.1. tabulu aizstāj ar šādu:

“10.1. tabula

C10 atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – C10 atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Kravu pārvadājumu likmes atvasinātie instrumenti

finanšu instruments, kas attiecas uz kravu pārvadājumu likmēm, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 10. punktā

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “FRGT”

kravu pārvadājumu likmes atvasināto instrumentu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

1. segmentācijas kritērijs (RTS2#5) – līguma veids: regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi vai iespējas līgumi

| | 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – kravas veids |
| --- | --- |

2. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – kravas veids

| | 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#37) – kravas paveids |
| --- | --- |

3. segmentācijas kritērijs (RTS2#37) – kravas paveids

| | 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#12) – ar kravas paveidu saistīta apjoma apraksts |
| --- | --- |

4. segmentācijas kritērijs (RTS2#12) – ar kravas paveidu saistīta apjoma apraksts

| | 5. segmentācijas kritērijs (RTS2#13) – konkrēta maršruta vai fraktēšanas vidējais rādītājs |
| --- | --- |

5. segmentācijas kritērijs (RTS2#13) – konkrēta maršruta vai fraktēšanas vidējais rādītājs

| | 6. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks atvasinātā instrumenta termiņu grupā ir definēts šādi: |
| --- | --- |

6. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks atvasinātā instrumenta termiņu grupā ir definēts šādi:

| | 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis |
| --- | --- |

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

| | 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
| --- | --- |

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

| | 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
| --- | --- |

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

| | 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 9 mēneši |
| --- | --- |

4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 9 mēneši

| | 5. termiņu grupa: 9 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
| --- | --- |

5. termiņu grupa: 9 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

| | 6. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
| --- | --- |

6. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

| | 7. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
| --- | --- |

7. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

| | ... |
| --- | --- |

...

| | m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
| --- | --- |

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

10 000 000  EUR

10

Aktīvu klase – C10 atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Citi C10 atvasinātie instrumenti

finanšu instruments, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 10. punktā, kas nav “kravas pārvadājumu likmes atvasinātais instruments”, jebkura no turpmāk minētajām procentu likmju atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasēm: “Inflācijai piesaistītu vairāku valūtu mijmaiņas līgums vai starpvalūtu mijmaiņas līgums”, “inflācijai piesaistītam vairāku valūtu mijmaiņas līgumam vai starpvalūtu mijmaiņas līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums”, “inflācijai piesaistīts vienas valūtas mijmaiņas līgums”, “inflācijai piesaistītam vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums” un kāda no turpmāk minētajām kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasēm: “Svārstīguma indeksa iespējas līgums”, “svārstīguma indeksa regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums”, mijmaiņas līgums ar ieņēmumu dispersijas parametru, mijmaiņas līgums ar ieņēmumu svārstīguma parametru, portfeļa mijmaiņas līgums ar ieņēmumu dispersijas parametru, portfeļa mijmaiņas līgums ar ieņēmumu svārstīguma parametru

par visiem pārējiem C10 atvasinātajiem instrumentiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus”

| 12) | 11.1. tabulu aizstāj ar šādu:
  “11.1. tabula



  CFD – klases, kurām nav likvīda tirgus











  Aktīvu apakšklase | Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk | Kvalitatīvais likviditātes kritērijs | Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

  [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] | Dienas vidējais darījumu skaits

  [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Līgumi par valūtas cenu starpībām

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = CURR | līguma par valūtas cenu starpībām apakšklasi raksturo pamatā esošais valūtu pāris, kas definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir līguma par cenu starpībām/starpību derību līguma pamatā.
  RTS2#30 un RTS2#31 | | 50 000 000  EUR | 100 |
| Preces CFD


  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = COMM | līguma par preču cenu starpībām apakšklasi definē pamatā esošais līgums par preču cenu starpībām/starpību derību līgums
  RTS23#35 un RTS23#36 un RTS23#37 | | 50 000 000  EUR | 100 |
| Līgumi par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = EQUI | līguma par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām apakšklasi definē pamatā esošais līgums par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām/starpību derību līgums
  RTS23#26 | uzskata, ka līguma par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir kapitāla vērtspapīrs, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 17. apakšpunkta b) punktu | | |
| Līgumi par obligāciju cenu starpībām

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = BOND | līguma par obligāciju cenu starpībām apakšklasi definē pamatā esošā obligācija vai līguma par cenu starpībām regulētā tirgū tirgots obligāciju nākotnes līgums/starpību derību līgums
  RTS23#26 | uzskata, ka līguma par kapitāla obligāciju cenu starpībām apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir obligācija vai regulētā tirgū tirgots obligāciju nākotnes līgums, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1.punkta b) apakšpunktu. | | |
| Regulētā tirgū tirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem piesaistīti līgumi par cenu starpībām

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = FTEQ | līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts regulētā tirgū tirgotam kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam/regulētā tirgū netirgotam kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam, apakšklasi definē pamatā esošais regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kas piesaistīts līgumam par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām/starpību derību līgumam
  RTS23#26 | uzskata, ka līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts regulētā tirgū tirgota kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam/regulētā tirgū netirgota kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam, apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir regulētā tirgū tirgots kapitāla vērtspapīru nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots kapitāla vērtspapīru nākotnes līgums, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu. | | |
| Kapitāla vērtspapīru iespējas līgumam piesaistīti līgumi par cenu starpībām

  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = OPEQ | līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem, apakšklasi definē pamatā esošais iespējas līgums, kas piesaistīts līgumam par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām/starpību derību līgumam
  RTS23#26 | uzskata, ka līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem, apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir kapitāla vērtspapīru iespējas līgums, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu. | | |
| Aktīvu klase – finanšu līgumi par cenu starpībām (CFD) |
| Aktīvu apakšklase | Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi |
| Citi finanšu līgumi par cenu starpībām | |
| līgums par cenu starpībām/starpību derību līgums, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm
  RTS2#3 = DERV
  RTS2#5 = CFDS
  RTS2#29 = OTHR | par visiem pārējiem līgumiem par cenu starpībām/starpību derību līgumiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus” |

12)

11.1. tabulu aizstāj ar šādu:

“11.1. tabula

CFD – klases, kurām nav likvīda tirgus

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Kvalitatīvais likviditātes kritērijs

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Līgumi par valūtas cenu starpībām

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

līguma par valūtas cenu starpībām apakšklasi raksturo pamatā esošais valūtu pāris, kas definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir līguma par cenu starpībām/starpību derību līguma pamatā.

RTS2#30 un RTS2#31

50 000 000  EUR

100

Preces CFD

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

līguma par preču cenu starpībām apakšklasi definē pamatā esošais līgums par preču cenu starpībām/starpību derību līgums

RTS23#35 un RTS23#36 un RTS23#37

50 000 000  EUR

100

Līgumi par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

līguma par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām apakšklasi definē pamatā esošais līgums par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām/starpību derību līgums

RTS23#26

uzskata, ka līguma par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir kapitāla vērtspapīrs, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 17. apakšpunkta b) punktu

Līgumi par obligāciju cenu starpībām

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

līguma par obligāciju cenu starpībām apakšklasi definē pamatā esošā obligācija vai līguma par cenu starpībām regulētā tirgū tirgots obligāciju nākotnes līgums/starpību derību līgums

RTS23#26

uzskata, ka līguma par kapitāla obligāciju cenu starpībām apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir obligācija vai regulētā tirgū tirgots obligāciju nākotnes līgums, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1.punkta b) apakšpunktu.

Regulētā tirgū tirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem piesaistīti līgumi par cenu starpībām

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts regulētā tirgū tirgotam kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam/regulētā tirgū netirgotam kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam, apakšklasi definē pamatā esošais regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kas piesaistīts līgumam par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām/starpību derību līgumam

RTS23#26

uzskata, ka līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts regulētā tirgū tirgota kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam/regulētā tirgū netirgota kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam, apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir regulētā tirgū tirgots kapitāla vērtspapīru nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots kapitāla vērtspapīru nākotnes līgums, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Kapitāla vērtspapīru iespējas līgumam piesaistīti līgumi par cenu starpībām

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem, apakšklasi definē pamatā esošais iespējas līgums, kas piesaistīts līgumam par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām/starpību derību līgumam

RTS23#26

uzskata, ka līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem, apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir kapitāla vērtspapīru iespējas līgums, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Aktīvu klase – finanšu līgumi par cenu starpībām (CFD)

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Citi finanšu līgumi par cenu starpībām

līgums par cenu starpībām/starpību derību līgums, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

par visiem pārējiem līgumiem par cenu starpībām/starpību derību līgumiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus”

| 13) | 12.1. tabulu aizstāj ar šādu:
  “12.1. tabula


  Emisijas kvotas – klases, kurām nav likvīda tirgus








  Aktīvu klase – emisijas kvotas |
| --- | --- |
| Aktīvu apakšklase | Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām |
| Dienas vidējā summa (ADA)

  [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] | Dienas vidējais darījumu skaits

  [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
| Eiropas Savienības emisijas kvotas (EUA)

  jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK (3) prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas atbilst tiesībām emitēt vienu tonnu oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta
  RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = EUAE | 150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas | 5 |
| Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotas (EUAA)

  jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas atbilst tiesībām aviācijas darbību rezultātā emitēt vienu tonnu oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta
  RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = EUAA | 150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas | 5 |
| Sertificēta emisiju samazināšana (CER)

  jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas samazina emisijas vienas tonnas oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta apmērā
  RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = CERE | 150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas | 5 |
| Emisiju samazināšanas vienības (ERU)

  jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas samazina emisijas vienas tonnas oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta apmērā
  RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = ERUE | 150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas | 5 |
| Citas emisijas kvotas

  emisijas kvota, kas ir emisijas kvota, kura ir atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), un kura nav Eiropas Savienības emisijas kvota (EUA), Eiropas Savienības aviācijas nozares kvota (EUAA), un kāda no Sertificēta emisijas samazināšanas (CER) vai Emisijas samazināšanas vienībām (ERU)
  RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = OTHR | visas pārējās emisijas kvotas, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus |

13)

12.1. tabulu aizstāj ar šādu:

“12.1. tabula

Emisijas kvotas – klases, kurām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – emisijas kvotas

Aktīvu apakšklase

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām

Dienas vidējā summa (ADA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Eiropas Savienības emisijas kvotas (EUA)

jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK (3) prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas atbilst tiesībām emitēt vienu tonnu oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta

RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = EUAE

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotas (EUAA)

jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas atbilst tiesībām aviācijas darbību rezultātā emitēt vienu tonnu oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta

RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = EUAA

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Sertificēta emisiju samazināšana (CER)

jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas samazina emisijas vienas tonnas oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta apmērā

RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = CERE

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Emisiju samazināšanas vienības (ERU)

jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas samazina emisijas vienas tonnas oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta apmērā

RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = ERUE

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Citas emisijas kvotas

emisijas kvota, kas ir emisijas kvota, kura ir atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), un kura nav Eiropas Savienības emisijas kvota (EUA), Eiropas Savienības aviācijas nozares kvota (EUAA), un kāda no Sertificēta emisijas samazināšanas (CER) vai Emisijas samazināšanas vienībām (ERU)

RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = OTHR

visas pārējās emisijas kvotas, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus

| 14) | 13.1. tabulu aizstāj ar šādu:
  “13.1. tabula


  Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus | Aktīvu klase – emisijas kvotu atvasinātie instrumenti |
| --- | --- | --- |
| Aktīvu apakšklase | Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām |
| Dienas vidējā summa (ADA)

  [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] | Dienas vidējais darījumu skaits

  [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
| Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības emisijas kvotām (EUA)

  finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, kas ir Eiropas Savienības emisijas kvotu veids, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā
  RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = EUAE | 150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas | 5 |
| Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotām (EUAA)

  finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, kas ir Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotu (EUAA) veids, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā
  RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = EUAA | 150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas | 5 |
| Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no sertificētas emisijas samazināšanas vienībām (CER)

  finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, uz ko attiecas Sertificētas emisijas samazināšana, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā
  RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = CERE | 150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas | 5 |
| Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no emisijas samazināšanas vienībām (ERU)

  finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, kas ir emisijas samazināšanas vienību (ERU) veids, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā
  RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = ERUE | 150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas | 5 |
| Citi emisiju kvotu atvasinātie instrumenti

  emisijas kvotas atvasinātais instruments, kura pamatā esošais instruments ir emisijas kvotas, kuras ir atzītas par atbilstīgām Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma) un kuras nav Eiropas Savienības emisijas kvotas (EUA), Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotas (EUAA), Sertificēta emisiju samazināšana (CER) un Emisijas samazināšanas vienības (ERU)
  RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = OTHR | visi pārējie emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, par kuriem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus” |

14)

13.1. tabulu aizstāj ar šādu:

“13.1. tabula

Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – emisijas kvotu atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām

Dienas vidējā summa (ADA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības emisijas kvotām (EUA)

finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, kas ir Eiropas Savienības emisijas kvotu veids, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā

RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = EUAE

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotām (EUAA)

finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, kas ir Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotu (EUAA) veids, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā

RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = EUAA

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no sertificētas emisijas samazināšanas vienībām (CER)

finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, uz ko attiecas Sertificētas emisijas samazināšana, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā

RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = CERE

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no emisijas samazināšanas vienībām (ERU)

finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, kas ir emisijas samazināšanas vienību (ERU) veids, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā

RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = ERUE

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Citi emisiju kvotu atvasinātie instrumenti

emisijas kvotas atvasinātais instruments, kura pamatā esošais instruments ir emisijas kvotas, kuras ir atzītas par atbilstīgām Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma) un kuras nav Eiropas Savienības emisijas kvotas (EUA), Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotas (EUAA), Sertificēta emisiju samazināšana (CER) un Emisijas samazināšanas vienības (ERU)

RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = OTHR

visi pārējie emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, par kuriem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus”

---

(1)  Padomes Regula (EK) Nr. 2157/2001 (2001. gada 8. oktobris) par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem (OV L 294, 10.11.2001., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).”;

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.).”

---

IV PIELIKUMS

IV pielikumā 1. un 2. tabulu aizstāj ar šādām:

“1. tabula

2. tabulas simbolu tabula

| SIMBOLS | DATU TIPS | DEFINĪCIJA |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Līdz n burtciparu zīmēm | Brīvas formas teksta lauks. |
| {DECIMAL-n/m} | Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariemm, no kurām maksimāli m cipari var būt cipari aiz komata | Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām:






  — | decimāldaļas atdala ar “.” (punkts); |

SIMBOLS

DATU TIPS

DEFINĪCIJA

{ALPHANUM-n}

Līdz n burtciparu zīmēm

Brīvas formas teksta lauks.

{DECIMAL-n/m}

Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariemm, no kurām maksimāli m cipari var būt cipari aiz komata

Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām:

—

decimāldaļas atdala ar “.” (punkts);

| — | skaitlim priekšā var būt norādīta “–” (mīnusa zīme), lai norādītu negatīvus skaitļus. |
| --- | --- |

—

skaitlim priekšā var būt norādīta “–” (mīnusa zīme), lai norādītu negatīvus skaitļus.

Attiecīgā gadījumā vērtības noapaļo un nesaīsina.

{COUNTRYCODE_2}

2 burtciparu zīmes

Valsts divburtu kods, kā definēts ar ISO 3166-1 alpha-2 valsts kodiem.

{CURRENCYCODE_3}

3 burtciparu zīmes

Valūtas trīsburtu kods, kā definēts ar ISO 4217 valūtas kodiem.

{DATEFORMAT}

Datuma formāts saskaņā ar ISO 8601

Datumus norāda šādā formātā: GGGG-MM-DD.

{ISIN}

12 burtciparu zīmes

ISIN kods, kā definēts ISO 6166.

{LEI}

20 burtciparu zīmes

Juridiskās personas identifikators, kas definēts ISO 17442.

{MIC}

4 burtciparu zīmes

Tirgus identifikators, kas definēts ISO 10383.

{EIC}

16 burtciparu zīmes

EIC kods, kas attiecas uz piegādes punktu Eiropas Savienībā vai ārpus tās

{INDEX}

4 burtciparu zīmes

“EONA” – EONIA

“EONS” – EONIA mijmaiņas darījums

“EURI” – EURIBOR

“EUUS” – EURODOLLAR

“EUCH” – EuroSwiss

“GCFR” – GCF pārdošana ar atpirkšanu (repo)

“ISDA” – ISDAFIX

“LIBI” – LIBID

“LIBO” – LIBOR

“MAAA” – pašvaldību parādzīmes (AAA)

“PFAN” – ķīlu zīmes

“TIBO” – TIBOR

“STBO” – STIBOR

“BBSW” – BBSW

“JIBA” – JIBAR

“BUBO” – BUBOR

“CDOR” – CDOR

“CIBO” – CIBOR

2. tabula

Pārskats par atsauces datiem, kas jāsniedz pārredzamības aprēķinu nolūkā

| # | LAUKS | UZRĀDĀMĀ INFORMĀCIJA | ZIŅOJUMU IESNIEGŠANAS FORMĀTS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrumenta identifikācijas kods | Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai | {ISIN} |
| 2 | Instrumenta pilns nosaukums | Finanšu instrumenta pilns nosaukums | {ALPHANUM-350} |
| 3 | FITR identifikators | Finanšu instrumentu, kas nav kapitāla vērtspapīru finanšu instrumenti, identifikācija


  Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti, kā definēts III pielikuma 4. iedaļas 4.1. tabulā

  Strukturētā finansējuma produkti (SFP), kā definēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 28) apakšpunktā

  Obligācijas (attiecībā uz visām obligācijām, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes), kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44. apakšpunkta b) punktā

  Biržā tirgotas preces (ETC
  ), kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā un turpmāk precizēts III pielikuma 2. iedaļas 2.4. tabulā

  Biržā tirgotas parādzīmes (ETN
  ), kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā un turpmāk precizēts III pielikuma 2. iedaļas 2.4. tabulā

  Emisijas kvotas, kā definēts III pielikuma 12. iedaļas 12.1. tabulā

  Atvasināts instruments, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. līdz 10. punktā | Finanšu instrumenti, kas nav kapitāla vērtspapīru finanšu instrumenti:

  “SDRV” – vērtspapīroti atvasinātie instrumenti
  “SFPS” – strukturētie finanšu produkti (SFP)
  “BOND” – obligācijas
  “ETCS” – biržā tirgotas preces
  “ETNS” – biržā tirgotas parādzīmes
  “EMAL” – emisijas kvotas
  “DERV” – atvasinātais instruments |
| 4 | Pamatā esošā instrumenta aktīvu klase | Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir vērtspapīrots atvasinātais instruments vai atvasinātais instruments. | “INTR” – procentu likme
  “EQUI” – kapitāla vērtspapīri
  “COMM” – prece
  “CRDT” – kredīts
  “CURR” – valūta
  “EMAL” – emisijas kvotas
  “OCTN” – Citi C10 |
| 5 | Līguma veids | Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasinātais instruments. | “OPTN” – iespējas līgums
  “FUTR” – regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi (tostarp – regulētā tirgū netirgoti kravas nākotnes līgumi (FFA))
  “FRAS” – regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums (FRA)
  “FORW” – regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi
  “SWAP” – mijmaiņas līgumi
  “SWAP” – portfeļa mijmaiņas līgumi
  “SWPT” – mijmaiņas iespējas līgumi
  “OPTS” – mijmaiņas līgumam piesaistīts iespējas līgums
  “FONS” – mijmaiņas līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums
  “FWOS” – mijmaiņas līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums
  “SPDB” – starpību derību līgums “CFDS” – līgumi par cenu starpībām
  “OTHR” – Cits |
| 6 | Pārskata sniegšanas diena | Diena, par kuru sniedz atsauces datus | {DATEFORMAT} |
| 7 | Tirdzniecības vieta | Segmenta MIC tirdzniecības vietai, ja tāds ir; pretējā gadījumā operatīvais MIC. | {MIC} |
| 8 | Termiņš | Finanšu instrumenta noteiktais termiņš Lauks, kurā norāda obligāciju aktīvu klases, procentu likmju atvasinātos instrumentus, kapitāla vērtspapīru atvasinātos instrumentus, preču atvasinātos instrumentus, ārvalstu valūtas atvasinātos instrumentus, kredītu atvasinātos instrumentus, C10 atvasinātos instrumentus un emisijas kvotu atvasinātos instrumentus. | {DATEFORMAT} |

#

LAUKS

UZRĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

ZIŅOJUMU IESNIEGŠANAS FORMĀTS

1

Instrumenta identifikācijas kods

Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai

{ISIN}

2

Instrumenta pilns nosaukums

Finanšu instrumenta pilns nosaukums

{ALPHANUM-350}

3

FITR identifikators

Finanšu instrumentu, kas nav kapitāla vērtspapīru finanšu instrumenti, identifikācija

Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti, kā definēts III pielikuma 4. iedaļas 4.1. tabulā

Strukturētā finansējuma produkti (SFP), kā definēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 28) apakšpunktā

Obligācijas (attiecībā uz visām obligācijām, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes), kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44. apakšpunkta b) punktā

Biržā tirgotas preces (ETC
  ), kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā un turpmāk precizēts III pielikuma 2. iedaļas 2.4. tabulā

Biržā tirgotas parādzīmes (ETN
  ), kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā un turpmāk precizēts III pielikuma 2. iedaļas 2.4. tabulā

Emisijas kvotas, kā definēts III pielikuma 12. iedaļas 12.1. tabulā

Atvasināts instruments, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. līdz 10. punktā

Finanšu instrumenti, kas nav kapitāla vērtspapīru finanšu instrumenti:

“SDRV” – vērtspapīroti atvasinātie instrumenti

“SFPS” – strukturētie finanšu produkti (SFP)

“BOND” – obligācijas

“ETCS” – biržā tirgotas preces

“ETNS” – biržā tirgotas parādzīmes

“EMAL” – emisijas kvotas

“DERV” – atvasinātais instruments

4

Pamatā esošā instrumenta aktīvu klase

Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir vērtspapīrots atvasinātais instruments vai atvasinātais instruments.

“INTR” – procentu likme

“EQUI” – kapitāla vērtspapīri

“COMM” – prece

“CRDT” – kredīts

“CURR” – valūta

“EMAL” – emisijas kvotas

“OCTN” – Citi C10

5

Līguma veids

Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasinātais instruments.

“OPTN” – iespējas līgums

“FUTR” – regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi (tostarp – regulētā tirgū netirgoti kravas nākotnes līgumi (FFA))

“FRAS” – regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums (FRA)

“FORW” – regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi

“SWAP” – mijmaiņas līgumi

“SWAP” – portfeļa mijmaiņas līgumi

“SWPT” – mijmaiņas iespējas līgumi

“OPTS” – mijmaiņas līgumam piesaistīts iespējas līgums

“FONS” – mijmaiņas līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums

“FWOS” – mijmaiņas līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums

“SPDB” – starpību derību līgums “CFDS” – līgumi par cenu starpībām

“OTHR” – Cits

6

Pārskata sniegšanas diena

Diena, par kuru sniedz atsauces datus

{DATEFORMAT}

7

Tirdzniecības vieta

Segmenta MIC tirdzniecības vietai, ja tāds ir; pretējā gadījumā operatīvais MIC.

{MIC}

8

Termiņš

Finanšu instrumenta noteiktais termiņš Lauks, kurā norāda obligāciju aktīvu klases, procentu likmju atvasinātos instrumentus, kapitāla vērtspapīru atvasinātos instrumentus, preču atvasinātos instrumentus, ārvalstu valūtas atvasinātos instrumentus, kredītu atvasinātos instrumentus, C10 atvasinātos instrumentus un emisijas kvotu atvasinātos instrumentus.

{DATEFORMAT}

Ar obligācijām (visi obligāciju veidi, izņemot ar biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) saistīti lauki

Laukus šajā iedaļā aizpilda tikai attiecībā uz obligācijām, kā definēts III pielikuma 2. iedaļas 2.1. tabulā

| 9 | Obligācijas veids | Obligācijas veids, kā precizēts III pielikuma 2. iedaļas 2.2. tabulā. Jāaizpilda tikai, ja FITR identifikators ir līdzvērtīgs obligācijām. | “EUSB” – valsts obligācija
  “OEPB” – cita publiska obligācija
  “CVTB” – konvertējama obligācija
  “CVDB” – segtā obligācija
  “CVPB” – uzņēmuma obligācija
  “OTHR” – Cita |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Emisijas datums | Datums, kurā obligācija ir emitēta un sāk uzkrāt procentus. | {DATEFORMAT} |

9

Obligācijas veids

Obligācijas veids, kā precizēts III pielikuma 2. iedaļas 2.2. tabulā. Jāaizpilda tikai, ja FITR identifikators ir līdzvērtīgs obligācijām.

“EUSB” – valsts obligācija

“OEPB” – cita publiska obligācija

“CVTB” – konvertējama obligācija

“CVDB” – segtā obligācija

“CVPB” – uzņēmuma obligācija

“OTHR” – Cita

10

Emisijas datums

Datums, kurā obligācija ir emitēta un sāk uzkrāt procentus.

{DATEFORMAT}

Ar emisijas kvotām saistītie lauki

Laukus šajā iedaļā aizpilda tikai attiecībā uz emisijas kvotām, kā definēts III pielikuma 12. iedaļas 12.1. tabulā

| 11 | Emisijas kvotu paveids | Emisijas kvotas | “CERE” – CER
  “ERUE” – ERU
  “EUAE” – EUA
  “EUAA” – EUAA
  “OTHR” – Cits |
| --- | --- | --- | --- |

11

Emisijas kvotu paveids

Emisijas kvotas

“CERE” – CER

“ERUE” – ERU

“EUAE” – EUA

“EUAA” – EUAA

“OTHR” – Cits

Ar atvasinātajiem instrumentiem saistītie lauki

Preču atvasinātie instrumenti un C10 atvasinātie instrumenti

Laukus šajā iedaļā aizpilda tikai attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem, kā definēts III pielikuma 7. iedaļas 7.1. tabulā, un attiecībā uz C10 atvasinātajiem instrumentiem, kā definēts III pielikuma 10. iedaļas 10.1. tabulā

| 12 | Ar kravas paveidu saistīta apjoma apraksts | Jāaizpilda, ja bāzes produkts, kas precizēts Deleģētās regulas (ES) 2017/585 pielikuma 2. tabulas 35. laukā, ir līdzvērtīgs kravai. | Sausai kravai:
  “CAPE” – Capesize
  “PNMX” – Panamax
  “SPMX” – Supramax
  “HAND” – Handysize
  Slapjai kravai:
  “CLAN” – Tīra
  “DRTY” – Netīra
  {ALPHANUM-4} citos gadījumos |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Konkrēta maršruta vai fraktēšanas vidējais rādītājs | Jāaizpilda, ja bāzes produkts, kas precizēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/585 pielikuma 2. tabulas 35. laukā, ir līdzvērtīgs kravai. | Slapjai kravai:
  “TD7” – TD7
  “TD8” – TD8
  “TD17” – TD17
  “TD19” – TD19
  “TD20” – TD20
  “BLPG1” – BLPG1
  “TD3C” – TD3C
  “TC2” – TC2
  “TC2_37” – TC2_37
  “TD3” – TD3
  “TC5” – TC5
  “TC6” – TC6
  “TC7” – TC7
  “TC9” – TC9
  “TC12” – TC12
  “TC14” – TC14
  “TC15” – TC15
  Sausai kravai:
  “4TC” – 4TC
  “5TC” – 5TC
  “6TC” – 6TC
  “10TC” – 10TC
  “C3” – C3
  “C5” – C5
  “C7” – C7
  “P1A” – P1A
  “P2A” – P2A
  “P3A” – P3A
  “P1E” – P1E
  “P2E” – P2E
  “P3E” – P3E
  {ALPHANUM-6} citos gadījumos |
| 14 | Piegādes/norēķina ar naudu vieta | Jāaizpilda, ja bāzes produkts, kas precizēts Deleģētās regulas (ES) 2017/585 pielikuma 2. tabulas 35. laukā, ir līdzvērtīgs enerģijai. | {EIC} elektroenerģijai vai dabasgāzei
  “OTHR” – Cita |
| 15 | Nosacītā valūta | Valūta, kurā ir denominēta nosacītā summa. | {CURRENCYCODE_3} |

12

Ar kravas paveidu saistīta apjoma apraksts

Jāaizpilda, ja bāzes produkts, kas precizēts Deleģētās regulas (ES) 2017/585 pielikuma 2. tabulas 35. laukā, ir līdzvērtīgs kravai.

Sausai kravai:

“CAPE” – Capesize

“PNMX” – Panamax

“SPMX” – Supramax

“HAND” – Handysize

Slapjai kravai:

“CLAN” – Tīra

“DRTY” – Netīra

{ALPHANUM-4} citos gadījumos

13

Konkrēta maršruta vai fraktēšanas vidējais rādītājs

Jāaizpilda, ja bāzes produkts, kas precizēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/585 pielikuma 2. tabulas 35. laukā, ir līdzvērtīgs kravai.

Slapjai kravai:

“TD7” – TD7

“TD8” – TD8

“TD17” – TD17

“TD19” – TD19

“TD20” – TD20

“BLPG1” – BLPG1

“TD3C” – TD3C

“TC2” – TC2

“TC2_37” – TC2_37

“TD3” – TD3

“TC5” – TC5

“TC6” – TC6

“TC7” – TC7

“TC9” – TC9

“TC12” – TC12

“TC14” – TC14

“TC15” – TC15

Sausai kravai:

“4TC” – 4TC

“5TC” – 5TC

“6TC” – 6TC

“10TC” – 10TC

“C3” – C3

“C5” – C5

“C7” – C7

“P1A” – P1A

“P2A” – P2A

“P3A” – P3A

“P1E” – P1E

“P2E” – P2E

“P3E” – P3E

{ALPHANUM-6} citos gadījumos

14

Piegādes/norēķina ar naudu vieta

Jāaizpilda, ja bāzes produkts, kas precizēts Deleģētās regulas (ES) 2017/585 pielikuma 2. tabulas 35. laukā, ir līdzvērtīgs enerģijai.

{EIC} elektroenerģijai vai dabasgāzei

“OTHR” – Cita

15

Nosacītā valūta

Valūta, kurā ir denominēta nosacītā summa.

{CURRENCYCODE_3}

Procentu likmju atvasinātie instrumenti

Laukus šajā iedaļā aizpilda tikai attiecībā uz procentu likmju atvasinātajiem instrumentiem, kā definēts III pielikuma 5. iedaļas 5.1. tabulā

| 16 | Pamatā esošā instrumenta veids | Jāaizpilda attiecībā uz līguma veidu, kas nav mijmaiņas līgumi, mijmaiņas iespējas līgumi, mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi un mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, ar kādu no norādītajiem variantiem
  ***********************************************************
  Jāaizpilda ar kādu no norādītajiem variantiem attiecībā uz mijmaiņas līgumiem, mijmaiņas iespējas līgumiem, mijmaiņas līgumam piesaistītiem iespējas līgumiem, mijmaiņas līgumam piesaistītiem regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem un mijmaiņas līgumam piesaistītiem regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem, ņemot vērā pamatā esošo mijmaiņas līgumu | “BOND” – obligācija
  “BNDF” – regulētā tirgū tirgoti obligāciju nākotnes līgumi “INTR” – procentu likme
  “IFUT” – regulētā tirgū tirgoti procentu likmes nākotnes līgumi
  *****************************
  “FFMC” – MAINĪGO PROCENTU LIKMJU VAIRĀKU VALŪTU MIJMAIŅAS LĪGUMI
  “XFMC” – FIKSĒTĀS UN MAINĪGĀS PROCENTU LIKMES VAIRĀKU VALŪTU MIJMAIŅAS LĪGUMI
  “XXSC” – FIKSĒTO PROCENTU LIKMJU VAIRĀKU VALŪTU MIJMAIŅAS LĪGUMI
  “OSMC” – UZ NAKTI IZSNIEGTO KREDĪTU INDEKSA VAIRĀKU VALŪTU MIJMAIŅAS LĪGUMI
  “IFMC” – INFLĀCIJAI PIESAISTĪTI VAIRĀKU VALŪTU MIJMAIŅAS LĪGUMI
  “FFSC” – MAINĪGO PROCENTU LIKMJU VIENAS VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI
  “XFSC” – FIKSĒTĀS UN MAINĪGĀS PROCENTU LIKMES VIENAS VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI
  “XXSC” – FIKSĒTO PROCENTU LIKMJU VIENAS VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI
  “OSSC” – UZ NAKTI IZSNIEGTO KREDĪTU INDEKSA VIENAS VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI
  “IFSC” – INFLĀCIJAI PIESAISTĪTI VIENAS VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Pamatā esošās obligācijas emitents | Jāaizpilda, ja pamatā esošā instrumenta veids ir obligācija vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums par obligāciju, norādot tiešās vai galīgās pamatā esošās obligācijas emitenta juridiskās personas identifikatora kodu (LEI). | {LEI} |
| 18 | Pamatā esošās obligācijas termiņš | Jāaizpilda ar pamatā esošās obligācijas noteiktā termiņa datumu. | {DATEFORMAT} |
| 19 | Pamatā esošās obligācijas emisijas datums | Jāaizpilda ar pamatā esošās obligācijas emisijas datumu | {DATEFORMAT} |
| 20 | Mijmaiņas iespējas līguma nosacītā valūta | Jāaizpilda tikai attiecībā uz mijmaiņas iespējas līgumiem. | {CURRENCYCODE_3} |
| 21 | Pamatā esošā mijmaiņas līguma termiņš | Aizpildāms tikai attiecībā uz mijmaiņas iespējas līgumiem, mijmaiņas līgumiem piesaistītiem iespējas līgumiem, mijmaiņas līgumiem piesaistītiem regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem un mijmaiņas līgumam piesaistītiem regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem. | {DATEFORMAT} |
| 22 | Inflācijas indeksa ISIN kods / pamatā esošās obligācijas ISIN kods | Ja mijmaiņas iespējas līgumi ir piesaistīti vienam no šādiem pamatā esošiem mijmaiņas līgumu veidiem: inflācijai piesaistīts vienas valūtas mijmaiņas līgums, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, kas piesaistīti inflācijai piesaistītam vienas valūtas mijmaiņas līgumam, inflācijai piesaistīti vairāku valūtu mijmaiņas līgumi, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, kas piesaistīti inflācijai piesaistītiem vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem; ja inflācijas indeksam ir ISIN kods, attiecīgais lauks jāaizpilda ar ISIN kodu konkrētajam indeksam.
  **********************************************************
  Attiecībā uz obligāciju iespējas līgumu/ Obligāciju iespējas līgumam piesaistītiem iespējas līgumiem / Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistītiem iespēju līgumiem attiecīgais lauks jāaizpilda ar galīgās pamatā esošās obligācijas ISIN kodu. | {ISIN}
  *****************
  {ISIN} |
| 23 | Inflācijas indeksa nosaukums | Jāaizpilda ar standartizēto indeksa nosaukumu, ja mijmaiņas iespējas līgumi ir piesaistīti vienam no šādiem pamatā esošiem mijmaiņas līgumu veidiem: inflācijai piesaistīts vienas valūtas mijmaiņas līgums, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, kas piesaistīti inflācijai piesaistītam vienas valūtas mijmaiņas līgumam, inflācijai piesaistīti vairāku valūtu mijmaiņas līgumi, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, kas piesaistīti inflācijai piesaistītiem vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem. | {ALPHANUM-25} |
| 24 | Atsauces likme | Atsauces likmes nosaukums. | {INDEX}
  vai
  {ALPHANUM-25} – ja atsauces likme nav iekļauta {INDEX} sarakstā |
| 25 | Pamatā esošas procentu likmes termiņš | Šajā laukā ir noteikts līguma pamatā esošās procentu likmes termiņš. Termiņu izsaka dienās, nedēļās, mēnešos vai gados.
  Sākot ar lielāko termiņa vienību (gadi) un virzoties lejup, ja procentu likmes termiņš ir vesels skaitlis, šādu standarta termiņu aizpilda šajā laukā. | {INTEGER-3}+“DAYS” – dienas
  {INTEGER-3}+“WEEK” – nedēļas
  {INTEGER-3}+“MNTH” – mēneši
  {INTEGER-3}+“YEAR” – gadi |

16

Pamatā esošā instrumenta veids

Jāaizpilda attiecībā uz līguma veidu, kas nav mijmaiņas līgumi, mijmaiņas iespējas līgumi, mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi un mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, ar kādu no norādītajiem variantiem

***********************************************************

Jāaizpilda ar kādu no norādītajiem variantiem attiecībā uz mijmaiņas līgumiem, mijmaiņas iespējas līgumiem, mijmaiņas līgumam piesaistītiem iespējas līgumiem, mijmaiņas līgumam piesaistītiem regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem un mijmaiņas līgumam piesaistītiem regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem, ņemot vērā pamatā esošo mijmaiņas līgumu

“BOND” – obligācija

“BNDF” – regulētā tirgū tirgoti obligāciju nākotnes līgumi “INTR” – procentu likme

“IFUT” – regulētā tirgū tirgoti procentu likmes nākotnes līgumi

*****************************

“FFMC” – MAINĪGO PROCENTU LIKMJU VAIRĀKU VALŪTU MIJMAIŅAS LĪGUMI

“XFMC” – FIKSĒTĀS UN MAINĪGĀS PROCENTU LIKMES VAIRĀKU VALŪTU MIJMAIŅAS LĪGUMI

“XXSC” – FIKSĒTO PROCENTU LIKMJU VAIRĀKU VALŪTU MIJMAIŅAS LĪGUMI

“OSMC” – UZ NAKTI IZSNIEGTO KREDĪTU INDEKSA VAIRĀKU VALŪTU MIJMAIŅAS LĪGUMI

“IFMC” – INFLĀCIJAI PIESAISTĪTI VAIRĀKU VALŪTU MIJMAIŅAS LĪGUMI

“FFSC” – MAINĪGO PROCENTU LIKMJU VIENAS VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI

“XFSC” – FIKSĒTĀS UN MAINĪGĀS PROCENTU LIKMES VIENAS VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI

“XXSC” – FIKSĒTO PROCENTU LIKMJU VIENAS VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI

“OSSC” – UZ NAKTI IZSNIEGTO KREDĪTU INDEKSA VIENAS VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI

“IFSC” – INFLĀCIJAI PIESAISTĪTI VIENAS VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI

17

Pamatā esošās obligācijas emitents

Jāaizpilda, ja pamatā esošā instrumenta veids ir obligācija vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums par obligāciju, norādot tiešās vai galīgās pamatā esošās obligācijas emitenta juridiskās personas identifikatora kodu (LEI).

{LEI}

18

Pamatā esošās obligācijas termiņš

Jāaizpilda ar pamatā esošās obligācijas noteiktā termiņa datumu.

{DATEFORMAT}

19

Pamatā esošās obligācijas emisijas datums

Jāaizpilda ar pamatā esošās obligācijas emisijas datumu

{DATEFORMAT}

20

Mijmaiņas iespējas līguma nosacītā valūta

Jāaizpilda tikai attiecībā uz mijmaiņas iespējas līgumiem.

{CURRENCYCODE_3}

21

Pamatā esošā mijmaiņas līguma termiņš

Aizpildāms tikai attiecībā uz mijmaiņas iespējas līgumiem, mijmaiņas līgumiem piesaistītiem iespējas līgumiem, mijmaiņas līgumiem piesaistītiem regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem un mijmaiņas līgumam piesaistītiem regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem.

{DATEFORMAT}

22

Inflācijas indeksa ISIN kods / pamatā esošās obligācijas ISIN kods

Ja mijmaiņas iespējas līgumi ir piesaistīti vienam no šādiem pamatā esošiem mijmaiņas līgumu veidiem: inflācijai piesaistīts vienas valūtas mijmaiņas līgums, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, kas piesaistīti inflācijai piesaistītam vienas valūtas mijmaiņas līgumam, inflācijai piesaistīti vairāku valūtu mijmaiņas līgumi, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, kas piesaistīti inflācijai piesaistītiem vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem; ja inflācijas indeksam ir ISIN kods, attiecīgais lauks jāaizpilda ar ISIN kodu konkrētajam indeksam.

**********************************************************

Attiecībā uz obligāciju iespējas līgumu/ Obligāciju iespējas līgumam piesaistītiem iespējas līgumiem / Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistītiem iespēju līgumiem attiecīgais lauks jāaizpilda ar galīgās pamatā esošās obligācijas ISIN kodu.

{ISIN}

*****************

{ISIN}

23

Inflācijas indeksa nosaukums

Jāaizpilda ar standartizēto indeksa nosaukumu, ja mijmaiņas iespējas līgumi ir piesaistīti vienam no šādiem pamatā esošiem mijmaiņas līgumu veidiem: inflācijai piesaistīts vienas valūtas mijmaiņas līgums, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, kas piesaistīti inflācijai piesaistītam vienas valūtas mijmaiņas līgumam, inflācijai piesaistīti vairāku valūtu mijmaiņas līgumi, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, kas piesaistīti inflācijai piesaistītiem vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem.

{ALPHANUM-25}

24

Atsauces likme

Atsauces likmes nosaukums.

{INDEX}

vai

{ALPHANUM-25} – ja atsauces likme nav iekļauta {INDEX} sarakstā

25

Pamatā esošas procentu likmes termiņš

Šajā laukā ir noteikts līguma pamatā esošās procentu likmes termiņš. Termiņu izsaka dienās, nedēļās, mēnešos vai gados.

Sākot ar lielāko termiņa vienību (gadi) un virzoties lejup, ja procentu likmes termiņš ir vesels skaitlis, šādu standarta termiņu aizpilda šajā laukā.

{INTEGER-3}+“DAYS” – dienas

{INTEGER-3}+“WEEK” – nedēļas

{INTEGER-3}+“MNTH” – mēneši

{INTEGER-3}+“YEAR” – gadi

Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti

Laukus šajā iedaļā aizpilda tikai attiecībā uz ārvalstu valūtas atvasinātajiem instrumentiem, kā definēts III pielikuma 8. iedaļas 8.1. tabulā

| 26 | Līguma paveids | Jāaizpilda, lai nošķirtu piegādājamos un nepiegādājamos regulētā tirgū netirgotus nākotnes līgumus, iespējas līgumus un mijmaiņas līgumus, kā definēts III pielikuma 8. iedaļas 8.1. tabulā. | “DLVB” – piegādājams
  “NDLV” – nepiegādājams |
| --- | --- | --- | --- |

26

Līguma paveids

Jāaizpilda, lai nošķirtu piegādājamos un nepiegādājamos regulētā tirgū netirgotus nākotnes līgumus, iespējas līgumus un mijmaiņas līgumus, kā definēts III pielikuma 8. iedaļas 8.1. tabulā.

“DLVB” – piegādājams

“NDLV” – nepiegādājams

Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti

Laukus aizpilda tikai attiecībā uz kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem instrumentiem, kā definēts III pielikuma 6. iedaļas 6.1. tabulā

| 27 | Pamatā esošā instrumenta veids | Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasināts instruments, pamatā esošā instrumenta aktīvu klase ir kapitāla vērtspapīrs un aktīvu apakšklase nav ne mijmaiņas līgumi, ne portfeļa mijmaiņas līgumi. | “STIX” – akciju indekss
  “SHRS” – daļa/akcija
  “DIVI” – dividenžu indekss
  “DVSE” – akciju dividendes
  “BSKT” – korporatīvās darbības rezultātā izveidots akciju grozs
  “ETFS” – biržā tirgoti fondi
  “VOLI” – svārstīguma indekss
  “OTHR” – citi (tostarp depozitārie sertifikāti, sertifikāti un citi kapitāla vērtspapīru finanšu instrumentiem līdzīgi finanšu instrumenti) |
| --- | --- | --- | --- |
| | | **************************************
  Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasināts instruments, pamatā esošā instrumenta aktīvu klase ir kapitāla vērtspapīrs, aktīvu apakšklase ir vai nu mijmaiņas līgumi, vai portfeļa mijmaiņas līgumi, un 2. segmentācijas kritērijs, kā definēts III pielikuma 6. iedaļas 6.1. tabulā, ir ar vienu parādnieku saistīts līgums. | *************
  “SHRS” – daļa/akcija
  “DVSE” – akciju dividendes
  “ETFS” – biržā tirgoti fondi
  “OTHR” – citi (tostarp depozitārie sertifikāti, sertifikāti un citi kapitāla vērtspapīru finanšu instrumentiem līdzīgi finanšu instrumenti) |
| | | **************************************
  Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasināts instruments, pamatā esošā instrumenta aktīvu klase ir kapitāla vērtspapīrs, aktīvu apakšklase ir vai nu mijmaiņas līgumi, vai portfeļa mijmaiņas līgumi un 2. segmentācijas kritērijs, kā definēts III pielikuma 6. iedaļas 6.1. tabulā, ir indekss. | *************
  “STIX” – akciju indekss
  “DIVI” – dividenžu indekss
  “VOLI” – svārstīguma indekss
  “OTHR” – citi |
| | | **************************************
  Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasināts instruments, pamatā esošā instrumenta aktīvu klase ir kapitāla vērtspapīrs, aktīvu apakšklase ir vai nu mijmaiņas līgumi, vai portfeļa mijmaiņas līgumi un 2. segmentācijas kritērijs, kā definēts III pielikuma 6. iedaļas 6.1. tabulā, ir grozs. | *************
  “BSKT” – grozs |
| 28 | Parametrs | Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasināts instruments, pamatā esošā instrumenta aktīvu klase ir kapitāla vērtspapīrs un aktīvu apakšklase ir viena no šādiem variantiem: mijmaiņas līgumi, portfeļa mijmaiņas līgumi. | “PRBP” – cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs
  “PRDV” – ieņēmumu no dividendēm parametrs
  “PRVA” – ieņēmumu dispersijas parametrs
  “PRVO” – ieņēmumu svārstīguma parametrs |

27

Pamatā esošā instrumenta veids

Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasināts instruments, pamatā esošā instrumenta aktīvu klase ir kapitāla vērtspapīrs un aktīvu apakšklase nav ne mijmaiņas līgumi, ne portfeļa mijmaiņas līgumi.

“STIX” – akciju indekss

“SHRS” – daļa/akcija

“DIVI” – dividenžu indekss

“DVSE” – akciju dividendes

“BSKT” – korporatīvās darbības rezultātā izveidots akciju grozs

“ETFS” – biržā tirgoti fondi

“VOLI” – svārstīguma indekss

“OTHR” – citi (tostarp depozitārie sertifikāti, sertifikāti un citi kapitāla vērtspapīru finanšu instrumentiem līdzīgi finanšu instrumenti)

**************************************

Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasināts instruments, pamatā esošā instrumenta aktīvu klase ir kapitāla vērtspapīrs, aktīvu apakšklase ir vai nu mijmaiņas līgumi, vai portfeļa mijmaiņas līgumi, un 2. segmentācijas kritērijs, kā definēts III pielikuma 6. iedaļas 6.1. tabulā, ir ar vienu parādnieku saistīts līgums.

*************

“SHRS” – daļa/akcija

“DVSE” – akciju dividendes

“ETFS” – biržā tirgoti fondi

“OTHR” – citi (tostarp depozitārie sertifikāti, sertifikāti un citi kapitāla vērtspapīru finanšu instrumentiem līdzīgi finanšu instrumenti)

**************************************

Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasināts instruments, pamatā esošā instrumenta aktīvu klase ir kapitāla vērtspapīrs, aktīvu apakšklase ir vai nu mijmaiņas līgumi, vai portfeļa mijmaiņas līgumi un 2. segmentācijas kritērijs, kā definēts III pielikuma 6. iedaļas 6.1. tabulā, ir indekss.

*************

“STIX” – akciju indekss

“DIVI” – dividenžu indekss

“VOLI” – svārstīguma indekss

“OTHR” – citi

**************************************

Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasināts instruments, pamatā esošā instrumenta aktīvu klase ir kapitāla vērtspapīrs, aktīvu apakšklase ir vai nu mijmaiņas līgumi, vai portfeļa mijmaiņas līgumi un 2. segmentācijas kritērijs, kā definēts III pielikuma 6. iedaļas 6.1. tabulā, ir grozs.

*************

“BSKT” – grozs

28

Parametrs

Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasināts instruments, pamatā esošā instrumenta aktīvu klase ir kapitāla vērtspapīrs un aktīvu apakšklase ir viena no šādiem variantiem: mijmaiņas līgumi, portfeļa mijmaiņas līgumi.

“PRBP” – cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs

“PRDV” – ieņēmumu no dividendēm parametrs

“PRVA” – ieņēmumu dispersijas parametrs

“PRVO” – ieņēmumu svārstīguma parametrs

Līgumi par cenu starpībām

Laukus aizpilda tikai tad, ja līguma veids ir līdzvērtīgs līgumam par cenu starpībām vai starpību derībām

| 29 | Pamatā esošā instrumenta veids | Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasinātais instruments un līguma veids ir līdzvērtīgs līgumam par cenu starpībām vai starpību derībām | “CURR” – valūta
  “EQUI” – kapitāla vērtspapīrs
  “BOND” – obligācijas
  “FTEQ” – kapitāla vērtspapīram piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi
  “OPEQ” – kapitāla vērtspapīram piesaistīti iespējas līgumi
  “COMM” – prece
  “EMAL” – emisijas kvotas
  “OTHR” – Cits |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Nosacītā 1. valūta | Pamatā esošo valūtu pāra 1. valūta. Lauku izmanto, ja pamatā esošais instruments ir valūta. | {CURRENCYCODE_3} |
| 31 | Nosacītā 2. valūta | Pamatā esošo valūtu pāra 2. valūta. Lauku izmanto, ja pamatā esošais instruments ir valūta. | {CURRENCYCODE_3} |

29

Pamatā esošā instrumenta veids

Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasinātais instruments un līguma veids ir līdzvērtīgs līgumam par cenu starpībām vai starpību derībām

“CURR” – valūta

“EQUI” – kapitāla vērtspapīrs

“BOND” – obligācijas

“FTEQ” – kapitāla vērtspapīram piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi

“OPEQ” – kapitāla vērtspapīram piesaistīti iespējas līgumi

“COMM” – prece

“EMAL” – emisijas kvotas

“OTHR” – Cits

30

Nosacītā 1. valūta

Pamatā esošo valūtu pāra 1. valūta. Lauku izmanto, ja pamatā esošais instruments ir valūta.

{CURRENCYCODE_3}

31

Nosacītā 2. valūta

Pamatā esošo valūtu pāra 2. valūta. Lauku izmanto, ja pamatā esošais instruments ir valūta.

{CURRENCYCODE_3}

Kredītu atvasinātie instrumenti

Laukus šajā iedaļā aizpilda tikai attiecībā uz kredītu atvasinātajiem instrumentiem, kā definēts III pielikuma 9. iedaļas 9.1. tabulā

| 32 | Pamatā esošā kredītriska mijmaiņas līguma ISIN kods | Jāaizpilda attiecībā uz kredītriska mijmaiņas līguma atvasinātajiem instrumentiem, kam ir pamatā esošā mijmaiņas līguma ISIN kods. | {ISIN} |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Pamatā esošā indeksa kods | Jāaizpilda attiecībā uz indeksa kredītriska mijmaiņas līgumu, kam ir indeksa ISIN kods. | {ISIN} |
| 34 | Pamatā esošā indeksa nosaukums | Jāaizpilda attiecībā uz indeksa kredītriska mijmaiņas līguma atvasinātajiem instrumentiem, izmantojot standartizētu indeksa nosaukumu. | {ALPHANUM-25} |
| 35 | Sērija | Indeksa satura sērijas numurs, ja piemērojams.
  Jāaizpilda par kredītriska mijmaiņas līguma indeksu vai kredītriska mijmaiņas līguma indeksa atvasināto instrumentu ar kredītriska mijmaiņas līguma indeksa sēriju. | {DECIMAL-18/17} |
| 36 | Versija | Jaunu sērijas versiju emitē, ja notiek viena instrumenta saistību neizpilde un indekss ir atkārtoti jāsver, lai noteiktu indeksā esošo kopējo instrumentu jauno skaitu.
  Jāaizpilda par kredītriska mijmaiņas līguma indeksu vai kredītriska mijmaiņas līguma indeksa atvasināto instrumentu ar kredītriska mijmaiņas līguma indeksa versiju. | {DECIMAL-18/17} |
| 37 | Pagarinājuma mēneši | Visi mēneši, kuros ir plānots pagarinājums, kā to ir noteicis indeksa sniedzējs konkrētajam gadam. Lauku atkārto katram pagarinātajam mēnesim.
  Jāaizpilda par kredītriska mijmaiņas līguma indeksu vai kredītriska mijmaiņas līguma indeksa atvasināto instrumentu. | “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”,
  “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12” |
| 38 | Nākamais pagarinājuma datums | Jāaizpilda par kredītriska mijmaiņas līguma indeksu vai kredītriska mijmaiņas līguma indeksa atvasināto instrumentu ar indeksa nākamo pagarinājuma datumu, kā noteicis indeksa sniedzējs. | {DATEFORMAT} |
| 39 | Valsts un publiskā sektora emitents | Jāaizpilda, ja ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma atsauces struktūra vai ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma atvasinātā instrumenta atsauces struktūra ir valsts emitents, kā definēts III pielikuma 9. iedaļas 9.1. tabulā. | “TRUE” – atsauces struktūra ir valsts un publiskā sektora emitents
  “FALSE” – atsauces struktūra nav valsts un publiskā sektora emitents |
| 40 | Atsauces saistība | Jāaizpilda par ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līguma atvasināto instrumentu ar atsauces saistības ISIN kodu. | {ISIN} |
| 41 | Atsauces struktūra | Jāaizpilda, norādot ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma vai ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma atvasinātā instrumenta atsauces struktūru. | {COUNTRYCODE_2}
  vai

  ISO 3166-2 – 2 rakstzīmju valsts kods, kam seko defise “-” un līdz pat 3 burtciparu zīmju valsts apakšiedalījuma kods
  vai
  {LEI} |
| 42 | Nosacītā valūta | Valūta, kurā ir denominēta nosacītā summa. | {CURRENCYCODE_3} |

32

Pamatā esošā kredītriska mijmaiņas līguma ISIN kods

Jāaizpilda attiecībā uz kredītriska mijmaiņas līguma atvasinātajiem instrumentiem, kam ir pamatā esošā mijmaiņas līguma ISIN kods.

{ISIN}

33

Pamatā esošā indeksa kods

Jāaizpilda attiecībā uz indeksa kredītriska mijmaiņas līgumu, kam ir indeksa ISIN kods.

{ISIN}

34

Pamatā esošā indeksa nosaukums

Jāaizpilda attiecībā uz indeksa kredītriska mijmaiņas līguma atvasinātajiem instrumentiem, izmantojot standartizētu indeksa nosaukumu.

{ALPHANUM-25}

35

Sērija

Indeksa satura sērijas numurs, ja piemērojams.

Jāaizpilda par kredītriska mijmaiņas līguma indeksu vai kredītriska mijmaiņas līguma indeksa atvasināto instrumentu ar kredītriska mijmaiņas līguma indeksa sēriju.

{DECIMAL-18/17}

36

Versija

Jaunu sērijas versiju emitē, ja notiek viena instrumenta saistību neizpilde un indekss ir atkārtoti jāsver, lai noteiktu indeksā esošo kopējo instrumentu jauno skaitu.

Jāaizpilda par kredītriska mijmaiņas līguma indeksu vai kredītriska mijmaiņas līguma indeksa atvasināto instrumentu ar kredītriska mijmaiņas līguma indeksa versiju.

{DECIMAL-18/17}

37

Pagarinājuma mēneši

Visi mēneši, kuros ir plānots pagarinājums, kā to ir noteicis indeksa sniedzējs konkrētajam gadam. Lauku atkārto katram pagarinātajam mēnesim.

Jāaizpilda par kredītriska mijmaiņas līguma indeksu vai kredītriska mijmaiņas līguma indeksa atvasināto instrumentu.

“01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”,

“07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”

38

Nākamais pagarinājuma datums

Jāaizpilda par kredītriska mijmaiņas līguma indeksu vai kredītriska mijmaiņas līguma indeksa atvasināto instrumentu ar indeksa nākamo pagarinājuma datumu, kā noteicis indeksa sniedzējs.

{DATEFORMAT}

39

Valsts un publiskā sektora emitents

Jāaizpilda, ja ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma atsauces struktūra vai ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma atvasinātā instrumenta atsauces struktūra ir valsts emitents, kā definēts III pielikuma 9. iedaļas 9.1. tabulā.

“TRUE” – atsauces struktūra ir valsts un publiskā sektora emitents

“FALSE” – atsauces struktūra nav valsts un publiskā sektora emitents

40

Atsauces saistība

Jāaizpilda par ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līguma atvasināto instrumentu ar atsauces saistības ISIN kodu.

{ISIN}

41

Atsauces struktūra

Jāaizpilda, norādot ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma vai ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma atvasinātā instrumenta atsauces struktūru.

{COUNTRYCODE_2}

vai

ISO 3166-2 – 2 rakstzīmju valsts kods, kam seko defise “-” un līdz pat 3 burtciparu zīmju valsts apakšiedalījuma kods

vai

{LEI}

42

Nosacītā valūta

Valūta, kurā ir denominēta nosacītā summa.

{CURRENCYCODE_3}

Emisiju kvotu atvasinātie instrumenti

Laukus šajā iedaļā aizpilda tikai attiecībā uz emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem, kā definēts III pielikuma 13. iedaļas 13.1. tabulā

| 43 | Emisijas kvotu atvasināto instrumentu paveids | Jāaizpilda, ja mainīgais #3 “FITR identifikators” ir “DERV”-atvasinātais instruments un mainīgais #4 “pamatā esošā instrumenta aktīvu klase” ir “EMAL”-emisijas kvota. | “CERE” – CER
  “ERUE” – ERU
  “EUAE” – EUA
  “EUAA” – EUAA
  “OTHR” – Cits” |
| --- | --- | --- | --- |

43

Emisijas kvotu atvasināto instrumentu paveids

Jāaizpilda, ja mainīgais #3 “FITR identifikators” ir “DERV”-atvasinātais instruments un mainīgais #4 “pamatā esošā instrumenta aktīvu klase” ir “EMAL”-emisijas kvota.

“CERE” – CER

“ERUE” – ERU

“EUAE” – EUA

“EUAA” – EUAA

“OTHR” – Cits”

---

V PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

Kvantitatīvie dati, kas jāsniedz pārredzamības aprēķinu nolūkā

1. tabula

2. tabulas simbolu tabula

| Simbols | Datu veidi | Definīcija |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Līdz n burtciparu zīmēm | Brīvas formas teksta lauks. |
| {ISIN} | 12 burtciparu zīmes | ISIN kods, kā definēts ISO 6166. |
| {MIC} | 4 burtciparu zīmes | Tirgus identifikators, kas definēts ISO 10383. |
| {DATEFORMAT} | Datuma formāts saskaņā ar ISO 8601 | Datumus norāda šādā formātā: GGGG-MM-DD. |
| {DECIMAL-n/m} | Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem, no kuriem maksimāli m cipari var būt cipari aiz komata | Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām.
  Decimāldaļas atdala ar “.” (punkts);
  negatīviem skaitļiem priekšā norāda “–” (mīnusa zīme).
  vērtības noapaļo un nesaīsina. |
| {INTEGER-n} | Vesels skaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem | Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām veselu skaitļu vērtībām. |

Simbols

Datu veidi

Definīcija

{ALPHANUM-n}

Līdz n burtciparu zīmēm

Brīvas formas teksta lauks.

{ISIN}

12 burtciparu zīmes

ISIN kods, kā definēts ISO 6166.

{MIC}

4 burtciparu zīmes

Tirgus identifikators, kas definēts ISO 10383.

{DATEFORMAT}

Datuma formāts saskaņā ar ISO 8601

Datumus norāda šādā formātā: GGGG-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem, no kuriem maksimāli m cipari var būt cipari aiz komata

Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām.

Decimāldaļas atdala ar “.” (punkts);

negatīviem skaitļiem priekšā norāda “–” (mīnusa zīme).

vērtības noapaļo un nesaīsina.

{INTEGER-n}

Vesels skaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem

Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām veselu skaitļu vērtībām.

2. tabula

Sīkāka informācija par datiem, kas jāsniedz, lai noteiktu likvīdu tirgu, LIS un SSTI robežvērtības finanšu instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīri

| # | Lauks | Uzrādāmā informācija | Izpildes vai publicēšanas vietas veids | Ziņošanas formāts un standarti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrumenta identifikācijas kods | Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai | Regulēts tirgus (RT)
  Daudzpusēja tirdzniecības sistēma (DTS)
  Organizēta tirdzniecības sistēma (OTS)
  Apstiprināta publicēšanas struktūra (APS)
  Konsolidētu datu lentes nodrošinātājs (KDLN) | {ISIN} |
| 2 | Izpildes datums | Datums, kurā darījumi ir izpildīti. | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | {DATEFORMAT} |
| 3 | Izpildes vieta | ES tirdzniecības vietas segmenta vai sistemātiskā internalizētāja tirgus identifikācijas kods (MIC), ja tāds ir; pretējā gadījumā operatīvais MIC.
  Sistemātiskā internalizētāja segmenta MIC, ja tāds ir; pretējā gadījumā operatīvais MIC.

  MIC kods “XOFF” ārpusbiržas darījumiem.
  Attiecībā uz konkrētu ISIN un izpildes datumu APS vienā ierakstā summē visas ārpusbiržas tirdzniecības darbības ar attiecīgo instrumentu (ISIN, “XOFF”, izpildes datums). | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | tirdzniecības vietas vai sistemātiskā internalizētāja {MIC}vai “XOFF” |
| 4 | Apturētā instrumenta karodziņš | Rādītājs par to, vai izpildes datumā attiecīgajā ekrānā instruments tika apturēts uz visu tirdzniecības dienu.
  Tā rezultātā 5. laukā uzrāda nulles vērtību. | RT, DTS, OTS | “TRUE” – ja instruments tika apturēts uz visu tirdzniecības dienu
  vai “FALSE” – ja instruments netika apturēts uz visu tirdzniecības dienu |
| 5 | Darījumu kopskaits | Kopējais izpildīto darījumu skaits izpildes datumā.
  Atceltos darījumus izslēdz no paziņotajiem skaitļiem.
  Darījumus, uz kuriem attiecas atliktā publicēšana, uzskaita apkopotajos datos, kurus nodrošinājušas tos iesniedzošās struktūras, pamatojoties uz izpildes datumu.
  Visos gadījumos lauks jāaizpilda ar jebkuru vērtību, kas ir lielāka par vai vienāda ar nulli.
  Instrumentiem, kuri ir apturēti uz visu dienu, lauks ir nulles vērtība. | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | {INTEGER-18} |
| 6 | Kopējais apjoms | Kopējais izpildīto darījumu apjoms izpildes datumā.
  Apjomu mēra saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 4. tabulu.
  Naudas summas norāda euro.
  Atceltos darījumus izslēdz no paziņotajiem skaitļiem.
  Darījumus, uz kuriem attiecas atliktā publicēšana, uzskaita apkopotajos datos, kurus nodrošinājušas tos iesniedzošās struktūras, pamatojoties uz izpildes datumu. | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | “Darījuma apjoma” intervāla diapazons | Šo lauku aizpilda ar vērtībām, kas norādītas šā pielikuma 3. un 4. tabulā.
  Darījuma apjoma intervāla diapazons, kā definēts:
  šā pielikuma 4. tabulā – emisiju kvotām un emisiju kvotu atvasinātajiem instrumentiem;
  šā pielikuma 3. tabulā – pārējiem instrumentiem.
  Attiecībā uz instrumentiem, kuri ir apturēti visu dienu, ar šo lauku un ar 8. un 9. lauku saistītos datus neuzrāda. | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | {ALPHANUM - -140} |
| 8 | Attiecīgajam intervālam izpildīto darījumu kopskaits | Darījumu kopskaits, ko veido visi izpildes datumā izpildītie darījumi, kuru apjoms ietilpst intervāla diapazonā.
  Atceltos darījumus izslēdz no paziņotajiem skaitļiem.
  Darījumus, uz kuriem attiecas atliktā publicēšana, uzskaita apkopotajos datos, kurus nodrošinājušas tos iesniedzošās struktūras, pamatojoties uz izpildes datumu. | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | {INTEGER-18} |
| 9 | Kopējais apjoms, kas tirgots attiecīgajā intervālā | Kopējais tirgotais apjoms, ko veido visi pārskata dienā izpildītie darījumi, kuru apjoms ietilpst intervāla diapazonā.
  Apjomu mēra saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 4. tabulu.
  Naudas summas norāda euro.
  Atceltos darījumus izslēdz no paziņotajiem skaitļiem.
  Darījumus, uz kuriem attiecas atliktā publicēšana, uzskaita apkopotajos datos, kurus nodrošinājušas tos iesniedzošās struktūras, pamatojoties uz izpildes datumu. | RT, DTS, OTS, APS, KDLN | {DECIMAL-18/5} |

#

Lauks

Uzrādāmā informācija

Izpildes vai publicēšanas vietas veids

Ziņošanas formāts un standarti

1

Instrumenta identifikācijas kods

Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai

Regulēts tirgus (RT)

Daudzpusēja tirdzniecības sistēma (DTS)

Organizēta tirdzniecības sistēma (OTS)

Apstiprināta publicēšanas struktūra (APS)

Konsolidētu datu lentes nodrošinātājs (KDLN)

{ISIN}

2

Izpildes datums

Datums, kurā darījumi ir izpildīti.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{DATEFORMAT}

3

Izpildes vieta

ES tirdzniecības vietas segmenta vai sistemātiskā internalizētāja tirgus identifikācijas kods (MIC), ja tāds ir; pretējā gadījumā operatīvais MIC.

Sistemātiskā internalizētāja segmenta MIC, ja tāds ir; pretējā gadījumā operatīvais MIC.

MIC kods “XOFF” ārpusbiržas darījumiem.

Attiecībā uz konkrētu ISIN un izpildes datumu APS vienā ierakstā summē visas ārpusbiržas tirdzniecības darbības ar attiecīgo instrumentu (ISIN, “XOFF”, izpildes datums).

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

tirdzniecības vietas vai sistemātiskā internalizētāja {MIC}vai “XOFF”

4

Apturētā instrumenta karodziņš

Rādītājs par to, vai izpildes datumā attiecīgajā ekrānā instruments tika apturēts uz visu tirdzniecības dienu.

Tā rezultātā 5. laukā uzrāda nulles vērtību.

RT, DTS, OTS

“TRUE” – ja instruments tika apturēts uz visu tirdzniecības dienu

vai “FALSE” – ja instruments netika apturēts uz visu tirdzniecības dienu

5

Darījumu kopskaits

Kopējais izpildīto darījumu skaits izpildes datumā.

Atceltos darījumus izslēdz no paziņotajiem skaitļiem.

Darījumus, uz kuriem attiecas atliktā publicēšana, uzskaita apkopotajos datos, kurus nodrošinājušas tos iesniedzošās struktūras, pamatojoties uz izpildes datumu.

Visos gadījumos lauks jāaizpilda ar jebkuru vērtību, kas ir lielāka par vai vienāda ar nulli.

Instrumentiem, kuri ir apturēti uz visu dienu, lauks ir nulles vērtība.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{INTEGER-18}

6

Kopējais apjoms

Kopējais izpildīto darījumu apjoms izpildes datumā.

Apjomu mēra saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 4. tabulu.

Naudas summas norāda euro.

Atceltos darījumus izslēdz no paziņotajiem skaitļiem.

Darījumus, uz kuriem attiecas atliktā publicēšana, uzskaita apkopotajos datos, kurus nodrošinājušas tos iesniedzošās struktūras, pamatojoties uz izpildes datumu.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/5}

7

“Darījuma apjoma” intervāla diapazons

Šo lauku aizpilda ar vērtībām, kas norādītas šā pielikuma 3. un 4. tabulā.

Darījuma apjoma intervāla diapazons, kā definēts:

šā pielikuma 4. tabulā – emisiju kvotām un emisiju kvotu atvasinātajiem instrumentiem;

šā pielikuma 3. tabulā – pārējiem instrumentiem.

Attiecībā uz instrumentiem, kuri ir apturēti visu dienu, ar šo lauku un ar 8. un 9. lauku saistītos datus neuzrāda.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{ALPHANUM - -140}

8

Attiecīgajam intervālam izpildīto darījumu kopskaits

Darījumu kopskaits, ko veido visi izpildes datumā izpildītie darījumi, kuru apjoms ietilpst intervāla diapazonā.

Atceltos darījumus izslēdz no paziņotajiem skaitļiem.

Darījumus, uz kuriem attiecas atliktā publicēšana, uzskaita apkopotajos datos, kurus nodrošinājušas tos iesniedzošās struktūras, pamatojoties uz izpildes datumu.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{INTEGER-18}

9

Kopējais apjoms, kas tirgots attiecīgajā intervālā

Kopējais tirgotais apjoms, ko veido visi pārskata dienā izpildītie darījumi, kuru apjoms ietilpst intervāla diapazonā.

Apjomu mēra saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 4. tabulu.

Naudas summas norāda euro.

Atceltos darījumus izslēdz no paziņotajiem skaitļiem.

Darījumus, uz kuriem attiecas atliktā publicēšana, uzskaita apkopotajos datos, kurus nodrošinājušas tos iesniedzošās struktūras, pamatojoties uz izpildes datumu.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/5}

3. tabula

Tirdzniecības apjoma intervāls attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, vērtspapīrotiem atvasinātajiem instrumentiem, procentu likmju atvasinātajiem instrumentiem, kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem instrumentiem, ārvalstu valūtas atvasinātajiem instrumentiem, kredītu atvasinātajiem instrumentiem, preču atvasinātajiem instrumentiem, C10 atvasinātajiem instrumentiem un līgumiem par cenu starpībām

| Tvērums | Darījuma intervāla apjoms | Definīcija |
| --- | --- | --- |
| Darījumi, kuru apjoms ir no 0 līdz 1,000,000 (neieskaitot) | ]0 – 100,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir mazāks nekā 100,000 EUR |
| [100,000 – 100,000] | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir 100,000 EUR |
| ]100,000 – 200,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par 100,000 EUR un mazāks par 200,000 EUR |
| [200,000 – 300,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 200,000 EUR un mazāks par 300,000 EUR |
| [300,000 – 400,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir 300,000 EUR vai lielāks un mazāks par 400,000 EUR |
| [Y– Y+ 100,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar Y EUR un mazāks par Y EUR + 100,000 (100,000 EUR posms) |
| [900,000 – 1,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 900,000 EUR un mazāks par 1,000,000 EUR |
| Darījumi, kuru apjoms ir no 1,000,000 (ieskaitot) līdz 10,000,000 (neieskaitot) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 1,000,000 EUR un mazāks par 1,500,000 EUR |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 1,500,000 EUR un mazāks par 2,000,000 EUR |
| [Z– Z+ 500,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar Z EUR un mazāks par Z EUR + 500,000 (500,000 EUR posms) |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 9,500,000 EUR un mazāks par 10,000,000 EUR |
| Darījumi, kuru apjoms ir no 10,000,000 (ieskaitot) līdz 100,000,000 (neieskaitot) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 10,000,000 EUR un mazāks par 15,000,000 EUR |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 15,000,000 EUR un mazāks par 20,000,000 EUR |
| [W– W+5,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar W EUR un mazāks par W +5,000,000 EUR (5,000,000 EUR posms) |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 95,000,000 EUR un mazāks par 100,000,000 EUR |
| Darījumi, kuru apjoms ir 100,000,000 vai lielāks | [100,000,000 – 125,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 100,000,000 EUR un mazāks par 125,000,000 EUR |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 125,000,000 EUR un mazāks par 150,000,000 EUR |
| [X– X+ 25,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar X EUR un mazāks par X +25,000,000 EUR (25,000,000 EUR posms) |
| ... | ... | ... |

Tvērums

Darījuma intervāla apjoms

Definīcija

Darījumi, kuru apjoms ir no 0 līdz 1,000,000 (neieskaitot)

]0 – 100,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir mazāks nekā 100,000 EUR

[100,000 – 100,000]

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir 100,000 EUR

]100,000 – 200,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par 100,000 EUR un mazāks par 200,000 EUR

[200,000 – 300,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 200,000 EUR un mazāks par 300,000 EUR

[300,000 – 400,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir 300,000 EUR vai lielāks un mazāks par 400,000 EUR

[Y– Y+ 100,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar Y EUR un mazāks par Y EUR + 100,000 (100,000 EUR posms)

[900,000 – 1,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 900,000 EUR un mazāks par 1,000,000 EUR

Darījumi, kuru apjoms ir no 1,000,000 (ieskaitot) līdz 10,000,000 (neieskaitot)

[1,000,000 – 1,500,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 1,000,000 EUR un mazāks par 1,500,000 EUR

[1,500,000 – 2,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 1,500,000 EUR un mazāks par 2,000,000 EUR

[Z– Z+ 500,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar Z EUR un mazāks par Z EUR + 500,000 (500,000 EUR posms)

[9,500,000 – 10,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 9,500,000 EUR un mazāks par 10,000,000 EUR

Darījumi, kuru apjoms ir no 10,000,000 (ieskaitot) līdz 100,000,000 (neieskaitot)

[10,000,000 – 15,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 10,000,000 EUR un mazāks par 15,000,000 EUR

[15,000,000 – 20,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 15,000,000 EUR un mazāks par 20,000,000 EUR

[W– W+5,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar W EUR un mazāks par W +5,000,000 EUR (5,000,000 EUR posms)

[95,000,000 – 100,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 95,000,000 EUR un mazāks par 100,000,000 EUR

Darījumi, kuru apjoms ir 100,000,000 vai lielāks

[100,000,000 – 125,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 100,000,000 EUR un mazāks par 125,000,000 EUR

[125,000,000 – 150,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 125,000,000 EUR un mazāks par 150,000,000 EUR

[X– X+ 25,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar X EUR un mazāks par X +25,000,000 EUR (25,000,000 EUR posms)

...

...

...

4. tabula

Darījumu intervāla diapazona apjoms attiecībā uz emisiju kvotām un emisiju kvotu atvasinātajiem instrumentiem

| Tvērums | Darījuma intervāla apjoms | Definīcija |
| --- | --- | --- |
| Darījumi, kuru apjoms ir no 0 līdz 1,000,000 (neieskaitot) | ]0 – 100,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir mazāks par 100,000 tonnām oglekļa dioksīda ekvivalenta (tCO2e) |
| [100,000 – 100,000] | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir 100,000 tCO2e |
| ]100,000 – 200,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par 100,000 tCO2e un mazāks par 200,000 tCO2e |
| [200,000 – 300,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 200,000 tCO2e un mazāks par 300,000 tCO2e |
| [300,000 – 400,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir 300,000 tCO2e vai lielāks un mazāks par 400,000 tCO2e |
| [Y– Y+ 100,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar Y tCO2e un mazāks par Y tCO2e + 100,000 (100,000 tCO2e solis) |
| [900,000 – 1,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 900,000 tCO2e un mazāks par 1,000,000 tCO2e |
| Darījumi, kuru apjoms ir no 1,000,000 (ieskaitot) līdz 10,000,000 (neieskaitot) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 1,000,000 tCO2e un mazāks par 1,500,000 tCO2e |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 1,500,000 tCO2e un mazāks par 2,000,000 tCO2e |
| [Z– Z+ 500,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar Z tCO2e un mazāks par Z tCO2e + 500,000 (500,000 tCO2e solis) |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 9,500,000 tCO2e un mazāks par 10,000,000 tCO2e |
| Darījumi, kuru apjoms ir no 10,000,000 (ieskaitot) līdz 100,000,000 (neieskaitot) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 10,000,000 tCO2e un mazāks par 15,000,000 tCO2e |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 15,000,000 tCO2e un mazāks par 20,000,000 tCO2e |
| [W– W+5,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar W tCO2e un mazāks par W tCO2e +5,000,000 (5,000,000 tCO2e solis) |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 95,000,000 tCO2e un mazāks par 100,000,000 tCO2e |
| Darījumi, kuru apjoms ir 100,000,000 vai lielāks | [100,000,000 – 125,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 100,000,000 tCO2e un mazāks par 125,000,000 tCO2e |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 125,000,000 tCO2e un mazāks par 150,000,000 tCO2e |
| [X– X+ 25,000,000[ | Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar X tCO2e un mazāks par X tCO2e +25,000,000 (25,000,000 tCO2e solis) |
| ... | ... | ...” |

Tvērums

Darījuma intervāla apjoms

Definīcija

Darījumi, kuru apjoms ir no 0 līdz 1,000,000 (neieskaitot)

]0 – 100,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir mazāks par 100,000 tonnām oglekļa dioksīda ekvivalenta (tCO2e)

[100,000 – 100,000]

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir 100,000 tCO2e

]100,000 – 200,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par 100,000 tCO2e un mazāks par 200,000 tCO2e

[200,000 – 300,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 200,000 tCO2e un mazāks par 300,000 tCO2e

[300,000 – 400,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir 300,000 tCO2e vai lielāks un mazāks par 400,000 tCO2e

[Y– Y+ 100,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar Y tCO2e un mazāks par Y tCO2e + 100,000 (100,000 tCO2e solis)

[900,000 – 1,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 900,000 tCO2e un mazāks par 1,000,000 tCO2e

Darījumi, kuru apjoms ir no 1,000,000 (ieskaitot) līdz 10,000,000 (neieskaitot)

[1,000,000 – 1,500,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 1,000,000 tCO2e un mazāks par 1,500,000 tCO2e

[1,500,000 – 2,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 1,500,000 tCO2e un mazāks par 2,000,000 tCO2e

[Z– Z+ 500,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar Z tCO2e un mazāks par Z tCO2e + 500,000 (500,000 tCO2e solis)

[9,500,000 – 10,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 9,500,000 tCO2e un mazāks par 10,000,000 tCO2e

Darījumi, kuru apjoms ir no 10,000,000 (ieskaitot) līdz 100,000,000 (neieskaitot)

[10,000,000 – 15,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 10,000,000 tCO2e un mazāks par 15,000,000 tCO2e

[15,000,000 – 20,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 15,000,000 tCO2e un mazāks par 20,000,000 tCO2e

[W– W+5,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar W tCO2e un mazāks par W tCO2e +5,000,000 (5,000,000 tCO2e solis)

[95,000,000 – 100,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 95,000,000 tCO2e un mazāks par 100,000,000 tCO2e

Darījumi, kuru apjoms ir 100,000,000 vai lielāks

[100,000,000 – 125,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 100,000,000 tCO2e un mazāks par 125,000,000 tCO2e

[125,000,000 – 150,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 125,000,000 tCO2e un mazāks par 150,000,000 tCO2e

[X– X+ 25,000,000[

Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar X tCO2e un mazāks par X tCO2e +25,000,000 (25,000,000 tCO2e solis)

...

...

...”

---