# Den Europæiske Unions L 262/2022

| | ISSN 1977-0634 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | L 262 |
| | |
| Dansk udgave | Retsforskrifter | 65. årgang7. oktober 2022 |

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 262

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang7. oktober 2022

---

| Indhold | | II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter | Side |
| --- | --- | --- | --- |
| | | FORORDNINGER |
| | * | Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1855 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af de oplysninger, der som minimum skal indberettes til transaktionsregistre, og den type indberetninger, der skal anvendes (
  1
  ) | 1 |
| | * | Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1856 af 10. juni 2022 om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) nr. 151/2013 ved yderligere præcisering af proceduren for adgang til nærmere oplysninger om derivater samt de tekniske og operationelle ordninger for denne adgang (
  1
  ) | 34 |
| | * | Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1857 af 10. juni 2022 om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) nr. 150/2013 for så vidt angår formatet for ansøgninger om registrering som transaktionsregistre og ansøgninger om udvidelse af registrering som transaktionsregistre (
  1
  ) | 41 |
| | * | Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte (
  1
  ) | 46 |
| | * | Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1859 af 10. juni 2022 om ændring af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1248/2012 for så vidt angår formatet for ansøgninger om registrering som transaktionsregistre og ansøgninger om udvidelse af registrering som transaktionsregistre (
  1
  ) | 65 |
| | * | Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 af 10. juni 2022 om fastlæggelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår standarder, formater, hyppighed og metoder og ordninger i forbindelse med indberetning (
  1
  ) | 68 |

Indhold

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

FORORDNINGER

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1855 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af de oplysninger, der som minimum skal indberettes til transaktionsregistre, og den type indberetninger, der skal anvendes (
  1
  )

1

1

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1856 af 10. juni 2022 om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) nr. 151/2013 ved yderligere præcisering af proceduren for adgang til nærmere oplysninger om derivater samt de tekniske og operationelle ordninger for denne adgang (
  1
  )

1

34

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1857 af 10. juni 2022 om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) nr. 150/2013 for så vidt angår formatet for ansøgninger om registrering som transaktionsregistre og ansøgninger om udvidelse af registrering som transaktionsregistre (
  1
  )

1

41

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte (
  1
  )

1

46

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1859 af 10. juni 2022 om ændring af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1248/2012 for så vidt angår formatet for ansøgninger om registrering som transaktionsregistre og ansøgninger om udvidelse af registrering som transaktionsregistre (
  1
  )

1

65

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 af 10. juni 2022 om fastlæggelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår standarder, formater, hyppighed og metoder og ordninger i forbindelse med indberetning (
  1
  )

1

68

| | |
| --- | --- |
| | (1)   EØS-relevant tekst. |

---

(1)   EØS-relevant tekst.

1

| DA | De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
  Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk. |
| --- | --- |

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

---

II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

| 7.10.2022 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 262/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.10.2022

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 262/1

---

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/1855

af 10. juni 2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af de oplysninger, der som minimum skal indberettes til transaktionsregistre, og den type indberetninger, der skal anvendes

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 9, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre. Da der vil være behov for yderligere ændringer for at gøre indberetningsrammen klarere og sikre sammenhæng med nye gennemførelsesmæssige tekniske standarder og andre internationalt vedtagne standarder, bør den ophæves og erstattes af denne forordning. |
| --- | --- |

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre. Da der vil være behov for yderligere ændringer for at gøre indberetningsrammen klarere og sikre sammenhæng med nye gennemførelsesmæssige tekniske standarder og andre internationalt vedtagne standarder, bør den ophæves og erstattes af denne forordning.

| (2) | Indberetning af fuldstændige og nøjagtige oplysninger om derivater, herunder angivelse af de forretningshændelser, der udløser ændringerne af derivaterne, er afgørende for at sikre, at dataene om derivater kan anvendes effektivt. |
| --- | --- |

(2)

Indberetning af fuldstændige og nøjagtige oplysninger om derivater, herunder angivelse af de forretningshændelser, der udløser ændringerne af derivaterne, er afgørende for at sikre, at dataene om derivater kan anvendes effektivt.

| (3) | Hvis en derivataftale består af en kombination af derivataftaler, som forhandles sammen som produktet af én fælles økonomisk aftale, skal de kompetente myndigheder nødvendigvis kunne forstå de enkelte berørte derivataftalers karakteristika. Da de kompetente myndigheder også skal kunne forstå den generelle kontekst, bør det endvidere af indberetningen klart fremgå, at derivataftalen er en del af et komplekst derivat. Derivataftaler, som vedrører en kombination af derivataftaler, bør derfor indberettes i særskilte indberetninger for de enkelte derivataftaler, med en intern identifikator, som kæder indberetningerne sammen. |
| --- | --- |

(3)

Hvis en derivataftale består af en kombination af derivataftaler, som forhandles sammen som produktet af én fælles økonomisk aftale, skal de kompetente myndigheder nødvendigvis kunne forstå de enkelte berørte derivataftalers karakteristika. Da de kompetente myndigheder også skal kunne forstå den generelle kontekst, bør det endvidere af indberetningen klart fremgå, at derivataftalen er en del af et komplekst derivat. Derivataftaler, som vedrører en kombination af derivataftaler, bør derfor indberettes i særskilte indberetninger for de enkelte derivataftaler, med en intern identifikator, som kæder indberetningerne sammen.

| (4) | Det kan i forbindelse med derivataftaler, der består af en kombination af derivataftaler, som skal indberettes i mere end en enkelt indberetning, være vanskeligt at bestemme, hvordan de relevante oplysninger om aftalen bør fastlægges i indberetningerne, og dermed, hvor mange indberetninger der bør indgives. Modparterne bør derfor nå til enighed om, hvor mange indberetninger der skal indgives om en sådan aftale. |
| --- | --- |

(4)

Det kan i forbindelse med derivataftaler, der består af en kombination af derivataftaler, som skal indberettes i mere end en enkelt indberetning, være vanskeligt at bestemme, hvordan de relevante oplysninger om aftalen bør fastlægges i indberetningerne, og dermed, hvor mange indberetninger der bør indgives. Modparterne bør derfor nå til enighed om, hvor mange indberetninger der skal indgives om en sådan aftale.

| (5) | Af fleksibilitetshensyn bør en modpart kunne delegere indberetning af en aftale til den anden modpart eller til en tredjepart. Modparter bør også kunne aftale at uddelegere indberetning til en fælles tredje enhed, herunder en central modpart (»CCP«). For at sikre datakvaliteten bør en indberetning, der foretages på begge modparters vegne, indeholde alle relevante oplysninger om hver enkelt modpart. Hvis indberetningen er uddelegeret, bør indberetningen indeholde alle de oplysninger, der ville være blevet indberettet, hvis indberetningen var blevet foretaget af den indberettende modpart. |
| --- | --- |

(5)

Af fleksibilitetshensyn bør en modpart kunne delegere indberetning af en aftale til den anden modpart eller til en tredjepart. Modparter bør også kunne aftale at uddelegere indberetning til en fælles tredje enhed, herunder en central modpart (»CCP«). For at sikre datakvaliteten bør en indberetning, der foretages på begge modparters vegne, indeholde alle relevante oplysninger om hver enkelt modpart. Hvis indberetningen er uddelegeret, bør indberetningen indeholde alle de oplysninger, der ville være blevet indberettet, hvis indberetningen var blevet foretaget af den indberettende modpart.

| (6) | Det er vigtigt at anerkende, at en CCP optræder som en part i en derivataftale. Hvis en indgået aftale efterfølgende cleares af en CCP, bør den derfor indberettes som afviklet, og den nye aftale, som følger af clearingen, bør indberettes. |
| --- | --- |

(6)

Det er vigtigt at anerkende, at en CCP optræder som en part i en derivataftale. Hvis en indgået aftale efterfølgende cleares af en CCP, bør den derfor indberettes som afviklet, og den nye aftale, som følger af clearingen, bør indberettes.

| (7) | Det er også vigtigt at anerkende, at visse derivater, som f.eks. derivater, der handles på markedspladser eller organiserede handelsplatforme uden for Unionen, derivater, der cleares af CCP'er, eller differencekontrakter ofte afvikles og medtages i en position, og risikoen for sådanne derivater forvaltes på positionsniveau. Desuden er det den deraf følgende position, snarere end de oprindelige derivater på handelsniveau, der bliver genstand for de efterfølgende livscyklushændelser. For at muliggøre effektiv og nøjagtig indberetning af sådanne derivater bør modparter have mulighed for at indberette på positionsniveau. For at sikre, at modparter ikke anvender indberetning på positionsniveau uhensigtsmæssigt, bør der fastsættes særlige betingelser, som bør være opfyldt for at kunne indberette på positionsniveau. |
| --- | --- |

(7)

Det er også vigtigt at anerkende, at visse derivater, som f.eks. derivater, der handles på markedspladser eller organiserede handelsplatforme uden for Unionen, derivater, der cleares af CCP'er, eller differencekontrakter ofte afvikles og medtages i en position, og risikoen for sådanne derivater forvaltes på positionsniveau. Desuden er det den deraf følgende position, snarere end de oprindelige derivater på handelsniveau, der bliver genstand for de efterfølgende livscyklushændelser. For at muliggøre effektiv og nøjagtig indberetning af sådanne derivater bør modparter have mulighed for at indberette på positionsniveau. For at sikre, at modparter ikke anvender indberetning på positionsniveau uhensigtsmæssigt, bør der fastsættes særlige betingelser, som bør være opfyldt for at kunne indberette på positionsniveau.

| (8) | Det er med henblik på behørig overvågning af koncentration af eksponeringer og systemisk risiko helt afgørende at sikre, at der indgives fuldstændige og nøjagtige oplysninger til transaktionsregistre om eksponering og sikkerhedsstillelse udvekslet mellem to modparter. Værdien af en aftale opgjort til markedsværdi eller opgjort til modelværdi giver oplysning om fortegnet for og størrelsen af de med aftalen forbundne eksponeringer og supplerer oplysningerne om den i aftalen oprindelige angivne værdi. Det er således helt afgørende, at modparter indberetter vurderinger af derivataftaler efter en fælles metode. Det er endvidere tilsvarende vigtigt at kræve indberetning af stillede og modtagne initial- og variationsmarginer vedrørende et bestemt derivat. Modparter, der stiller sikkerhed for deres derivater, bør derfor indberette sådanne oplysninger om sikkerhedsstillelse på handelsniveau. Hvis sikkerhedsstillelsen beregnes på porteføljebasis, bør modparterne indberette stillede og modtagne initial- og variationsmarginer vedrørende den pågældende portefølje ved at anvende en unik kode som fastsat af den indberettende modpart. Denne unikke kode skal identificere den specifikke portefølje, i forbindelse med hvilken sikkerhedsstillelsen udveksles, og skal også sikre, at alle relevante derivater kan sammenkædes til den pågældende portefølje. |
| --- | --- |

(8)

Det er med henblik på behørig overvågning af koncentration af eksponeringer og systemisk risiko helt afgørende at sikre, at der indgives fuldstændige og nøjagtige oplysninger til transaktionsregistre om eksponering og sikkerhedsstillelse udvekslet mellem to modparter. Værdien af en aftale opgjort til markedsværdi eller opgjort til modelværdi giver oplysning om fortegnet for og størrelsen af de med aftalen forbundne eksponeringer og supplerer oplysningerne om den i aftalen oprindelige angivne værdi. Det er således helt afgørende, at modparter indberetter vurderinger af derivataftaler efter en fælles metode. Det er endvidere tilsvarende vigtigt at kræve indberetning af stillede og modtagne initial- og variationsmarginer vedrørende et bestemt derivat. Modparter, der stiller sikkerhed for deres derivater, bør derfor indberette sådanne oplysninger om sikkerhedsstillelse på handelsniveau. Hvis sikkerhedsstillelsen beregnes på porteføljebasis, bør modparterne indberette stillede og modtagne initial- og variationsmarginer vedrørende den pågældende portefølje ved at anvende en unik kode som fastsat af den indberettende modpart. Denne unikke kode skal identificere den specifikke portefølje, i forbindelse med hvilken sikkerhedsstillelsen udveksles, og skal også sikre, at alle relevante derivater kan sammenkædes til den pågældende portefølje.

| (9) | Den notionelle værdi er et væsentligt kendetegn ved et derivat ved fastlæggelsen af de forpligtelser, der er knyttet til det pågældende derivat. Desuden anvendes de notionelle værdier som et af parametrene til at vurdere eksponeringer, handelsmængder og størrelse af derivatmarkedet. Det er derfor afgørende, at der foretages konsekvent indberetning af notionelle beløb. For at sikre, at modparterne indberetter notionelle beløb på en harmoniseret måde, bør den krævede metode til beregning af den notionelle værdi specificeres med hensyn til forskellige produkttyper. |
| --- | --- |

(9)

Den notionelle værdi er et væsentligt kendetegn ved et derivat ved fastlæggelsen af de forpligtelser, der er knyttet til det pågældende derivat. Desuden anvendes de notionelle værdier som et af parametrene til at vurdere eksponeringer, handelsmængder og størrelse af derivatmarkedet. Det er derfor afgørende, at der foretages konsekvent indberetning af notionelle beløb. For at sikre, at modparterne indberetter notionelle beløb på en harmoniseret måde, bør den krævede metode til beregning af den notionelle værdi specificeres med hensyn til forskellige produkttyper.

| (10) | På tilsvarende måde bør oplysninger vedrørende prisfastsættelsen af derivater indberettes konsekvent og således gøre det muligt for de kompetente myndigheder at kontrollere de indberettede eksponeringer, vurdere omkostninger og likviditet på derivatmarkederne samt sammenligne priserne på lignende produkter, der handles på forskellige markeder. |
| --- | --- |

(10)

På tilsvarende måde bør oplysninger vedrørende prisfastsættelsen af derivater indberettes konsekvent og således gøre det muligt for de kompetente myndigheder at kontrollere de indberettede eksponeringer, vurdere omkostninger og likviditet på derivatmarkederne samt sammenligne priserne på lignende produkter, der handles på forskellige markeder.

| (11) | Som følge af livscyklushændelser som f.eks. clearing, nyordning eller komprimering skabes, ændres eller afvikles visse derivater. For at gøre det muligt for kompetente myndigheder at forstå rækkefølgen af de hændelser, der indtræffer på markedet, og forholdet mellem de indberettede derivater er det vigtigt at tilvejebringe en metode, der skal sammenkæde alle relevante derivater, der påvirkes af den samme livscyklushændelse. Da den mest effektive måde at sammenkæde derivaterne på kan variere afhængigt af hændelsens art, bør der fastsættes forskellige sammenkædningsmetoder. |
| --- | --- |

(11)

Som følge af livscyklushændelser som f.eks. clearing, nyordning eller komprimering skabes, ændres eller afvikles visse derivater. For at gøre det muligt for kompetente myndigheder at forstå rækkefølgen af de hændelser, der indtræffer på markedet, og forholdet mellem de indberettede derivater er det vigtigt at tilvejebringe en metode, der skal sammenkæde alle relevante derivater, der påvirkes af den samme livscyklushændelse. Da den mest effektive måde at sammenkæde derivaterne på kan variere afhængigt af hændelsens art, bør der fastsættes forskellige sammenkædningsmetoder.

| (12) | Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen. |
| --- | --- |

(12)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

| (13) | ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (2). |
| --- | --- |

(13)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (2).

| (14) | For at gøre det muligt for modparter og transaktionsregistre at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse sig de nye krav bør datoen for denne forordnings anvendelse udskydes med 18 måneder — |
| --- | --- |

(14)

For at gøre det muligt for modparter og transaktionsregistre at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse sig de nye krav bør datoen for denne forordnings anvendelse udskydes med 18 måneder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Oplysninger, der skal være indeholdt i indberetninger i henhold til artikel 9, stk. 1 og 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

1.   Indberetninger til transaktionsregistre i henhold til artikel 9, stk. 1 og 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal indeholde de fuldstændige og nøjagtige oplysninger, der er anført i tabel 1, 2 og 3 i bilaget til nærværende forordning, og som vedrører det pågældende derivat.

Disse oplysninger indberettes i en enkelt indberetning.

2.   Ved indberetning af indgåelsen, ændringen eller afviklingen af derivatet skal en modpart i sin indberetning angive de nærmere oplysninger om type handling og hændelsestype som beskrevet i felt 151 og 152 i tabel 2 i bilaget, som den pågældende konklusion, ændring eller afvikling vedrører.

3.   Hvis felterne i tabel 1, 2 og 3 i bilaget ikke giver mulighed for effektiv indberetning af de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, skal disse oplysninger uanset stk. 1 indberettes i særskilte indberetninger, f.eks. hvis derivataftalen består af en kombination af derivataftaler, der forhandles sammen som produktet af én fælles økonomisk aftale.

Inden indberetningsfristens udløb skal modparter i en derivataftale, der består af en kombination af derivataftaler, jf. stk. 1, nå til enighed om, hvor mange særskilte indberetninger der skal indgives til et transaktionsregister om den pågældende derivataftale.

Den indberettende modpart skal kæde de særskilte indberetninger sammen ved hjælp af en identifikator, som er entydig for modparten, i forhold til rækken af derivatindberetninger, jf. felt 6 i tabel 2 i bilaget.

4.   Hvis der foretages en samlet indberetning på vegne af begge modparter, skal denne indeholde de oplysninger, der er fastsat i tabel 1, 2 og 3 i bilaget vedrørende begge modparter.

5.   Hvis en modpart indberetter oplysninger om et derivat til et transaktionsregister på vegne af den anden modpart, eller hvis en tredjepartsenhed indberetter en aftale til et transaktionsregister på vegne af en eller begge modparter, skal de indberettede oplysninger være lige så fuldstændige, som hvis derivaterne var blevet indberettet til transaktionsregistret særskilt af hver modpart.

Artikel 2

Clearede handler

1.   Hvis en derivataftale, som allerede er indberettet i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, efterfølgende cleares af en CCP, skal det pågældende derivat indberettes som afviklet ved i felt 151 og felt 152 i tabel 2 i bilaget til denne forordning som type handling at angive »Afvikling«, og som hændelsestype »Clearing«. Nye derivater, der er resultatet af clearing, indberettes ved i felt 151 og 152 i tabel 2 i bilaget til denne forordning ved som type handling at angive »Ny« og som hændelsestype »Clearing«.

2.   Hvis en aftale indgås på en markedsplads eller på en organiseret handelsplatform uden for Unionen og cleares af en CCP samme dag, indberettes udelukkende de derivater, som følger af clearingen. Disse derivater indberettes ved i felt 151 og 152 i tabel 2 i bilaget ved som type handling enten at angive »Ny« eller »Positionskomponent« i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, og som hændelsestype »Clearing«.

Artikel 3

Indberetning på positionsniveau

1.   Efter indberetning af oplysninger om et derivat, som en modpart har indgået, og afviklingen af det pågældende derivat som følge af medtagelse i en position, kan en modpart anvende indberetning på positionsniveau, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

| a) | risikoen forvaltes på positionsniveau |
| --- | --- |

a)

risikoen forvaltes på positionsniveau

| b) | indberetningerne vedrører derivater, der er indgået på en markedsplads eller på en organiseret handelsplatform uden for Unionen, eller derivater, der cleares af en CCP, eller differencekontrakter, der er indbyrdes fungible, og som er blevet erstattet af positionen |
| --- | --- |

b)

indberetningerne vedrører derivater, der er indgået på en markedsplads eller på en organiseret handelsplatform uden for Unionen, eller derivater, der cleares af en CCP, eller differencekontrakter, der er indbyrdes fungible, og som er blevet erstattet af positionen

| c) | derivaterne på handelsniveau, jf. felt 154 i tabel 2 i bilaget, blev indberettet korrekt, inden de blev medtaget i positionen |
| --- | --- |

c)

derivaterne på handelsniveau, jf. felt 154 i tabel 2 i bilaget, blev indberettet korrekt, inden de blev medtaget i positionen

| d) | andre hændelser, der påvirker de fælles felter i indberetningen af positionen, indberettes særskilt |
| --- | --- |

d)

andre hændelser, der påvirker de fælles felter i indberetningen af positionen, indberettes særskilt

| e) | de derivater, der er omhandlet i litra b), blev behørigt afviklet ved som type handling at angive »Afvikling« i felt 151 i tabel 2 i bilaget og som hændelsestype »Medtaget i en position« i felt 152 i tabel 2 i bilaget |
| --- | --- |

e)

de derivater, der er omhandlet i litra b), blev behørigt afviklet ved som type handling at angive »Afvikling« i felt 151 i tabel 2 i bilaget og som hændelsestype »Medtaget i en position« i felt 152 i tabel 2 i bilaget

| f) | den deraf følgende position blev behørigt indberettet enten som en ny position eller som en ajourføring af en eksisterende position |
| --- | --- |

f)

den deraf følgende position blev behørigt indberettet enten som en ny position eller som en ajourføring af en eksisterende position

| g) | positionsindberetningen er foretaget korrekt ved at udfylde alle relevante felter i tabel 1 og 2 i bilaget og ved at angive, at rapporten er udarbejdet på positionsniveau i felt 154 i tabel 2 i bilaget |
| --- | --- |

g)

positionsindberetningen er foretaget korrekt ved at udfylde alle relevante felter i tabel 1 og 2 i bilaget og ved at angive, at rapporten er udarbejdet på positionsniveau i felt 154 i tabel 2 i bilaget

| h) | modparterne i derivatet er enige om, at derivatet skal indberettes på positionsniveau. |
| --- | --- |

h)

modparterne i derivatet er enige om, at derivatet skal indberettes på positionsniveau.

2.   Når et eksisterende derivat skal medtages i en indberetning på positionsniveau samme dag, indberettes dette derivat med »positionskomponent« som type handling i felt 151 i tabel 2 i bilaget.

3.   De efterfølgende ajourføringer, herunder ajourføringer af vurderinger, ajourføringer af sikkerhedsstillelse og andre ændringer og livscyklushændelser, indberettes på positionsniveau, og de skal ikke indberettes for de oprindelige derivater på handelsniveau, som blev afviklet og medtaget i den pågældende position.

Artikel 4

Indberetning af eksponeringer

1.   Oplysningerne om sikkerhedsstillelse for clearede og ikkeclearede derivater skal omfatte al sikkerhedsstillelse, der er stillet og modtaget, jf. felt 1 til 29 i tabel 3 i bilaget.

2.   Hvis en modpart 1 stiller sikkerhed på porteføljebasis, skal modpart 1 eller den enhed med ansvar for indberetningen indberette sikkerhed stillet og modtaget på porteføljebasis til et transaktionsregister i overensstemmelse med felt 1-29 i tabel 3 i bilaget og angive en kode til identifikation af porteføljen i overensstemmelse med felt 9 i tabel 3 i bilaget.

3.   Ikke-finansielle modparter, undtagen dem, der er omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012, eller enheder med ansvar for indberetningen på deres vegne skal ikke indberette sikkerhedsstillelse og vurderinger af opgørelse til markedsværdi eller opgørelse til modelværdi vedrørende de aftaler, der er omhandlet i tabel 2 og 3 i bilaget til denne forordning.

4.   For derivater, der cleares af en CCP, skal modpart 1 eller enheden med ansvar for indberetningen indberette den vurdering af derivatet, der er foretaget af CCP'en, jf. felt 21 til 25 i tabel 2 i bilaget.

5.   For derivater, der ikke cleares af en CCP, skal modpart 1 eller enheden med ansvar for indberetningen i overensstemmelse med felt 21-25 i tabel 2 i bilaget til denne forordning indberette den vurdering af derivatet, der er foretaget efter metoden i IFRS 13 Måling af dagsværdi, som vedtaget ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (3), uden at foretage en regulering af dagsværdien.

Artikel 5

Notionel værdi

1.   Den notionelle værdi af en derivataftale, jf. felt 55 og 64 i tabel 2 i bilaget, angives som følger:

| a) | ved swaps, futures, forwards og optioner, der handles i monetære enheder, referencebeløbet |
| --- | --- |

a)

ved swaps, futures, forwards og optioner, der handles i monetære enheder, referencebeløbet

| b) | ved andre optioner end dem, der er omhandlet i litra a), foretages beregning ved hjælp af strikeprisen |
| --- | --- |

b)

ved andre optioner end dem, der er omhandlet i litra a), foretages beregning ved hjælp af strikeprisen

| c) | ved andre terminskontrakter end dem, der er omhandlet i litra a), produktet af terminsprisen og den samlede nominelle mængde af det underliggende aktiv |
| --- | --- |

c)

ved andre terminskontrakter end dem, der er omhandlet i litra a), produktet af terminsprisen og den samlede nominelle mængde af det underliggende aktiv

| d) | ved swaps på aktieudbytte, produktet af perioden med fast strikepris og antallet af aktier eller indeksenheder |
| --- | --- |

d)

ved swaps på aktieudbytte, produktet af perioden med fast strikepris og antallet af aktier eller indeksenheder

| e) | ved swaps på aktievolatilitet, den notionelle vega-værdi |
| --- | --- |

e)

ved swaps på aktievolatilitet, den notionelle vega-værdi

| f) | ved swaps på aktievarians, variansbeløbet |
| --- | --- |

f)

ved swaps på aktievarians, variansbeløbet

| g) | ved differencekontrakter, den resulterende værdi af den oprindelige pris og den samlede nominelle mængde |
| --- | --- |

g)

ved differencekontrakter, den resulterende værdi af den oprindelige pris og den samlede nominelle mængde

| h) | ved faste/variable råvarebaserede swaps, produktet af den faste pris og den samlede notionelle mængde |
| --- | --- |

h)

ved faste/variable råvarebaserede swaps, produktet af den faste pris og den samlede notionelle mængde

| i) | ved råvarebaserede swaps, produktet af den seneste tilgængelige spotpris på transaktionstidspunktet for det underliggende aktiv i benet uden spread og den samlede notionelle mængde for benet uden spread |
| --- | --- |

i)

ved råvarebaserede swaps, produktet af den seneste tilgængelige spotpris på transaktionstidspunktet for det underliggende aktiv i benet uden spread og den samlede notionelle mængde for benet uden spread

| j) | ved swaptioner, den notionelle værdi af den underliggende swap. |
| --- | --- |

j)

ved swaptioner, den notionelle værdi af den underliggende swap.

| k) | ved derivataftaler, der ikke er omhandlet i litra a)-j), hvor det notionelle beløb beregnes ved anvendelse af prisen på det underliggende aktiv, og en sådan pris først foreligger på afviklingstidspunktet, det underliggende aktivs pris ved afslutningen af den dag, hvor aftalen blev indgået. |
| --- | --- |

k)

ved derivataftaler, der ikke er omhandlet i litra a)-j), hvor det notionelle beløb beregnes ved anvendelse af prisen på det underliggende aktiv, og en sådan pris først foreligger på afviklingstidspunktet, det underliggende aktivs pris ved afslutningen af den dag, hvor aftalen blev indgået.

2.   I den første indberetning af en derivataftale, hvis notionelle værdi ændrer sig over tid, anføres den notionelle værdi, som var gældende den dag, hvor derivataftalen blev indgået, samt tabellen over den notionelle værdi.

Ved indberetning af oversigten over nominel værdi skal modparterne angive alle følgende oplysninger:

| i) | den ikke-regulerede dato, på hvilken den tilknyttede nominelle værdi finder anvendelse |
| --- | --- |

i)

den ikke-regulerede dato, på hvilken den tilknyttede nominelle værdi finder anvendelse

| ii) | den ikke-regulerede slutdato for den notionelle værdi |
| --- | --- |

ii)

den ikke-regulerede slutdato for den notionelle værdi

| iii) | den notionelle værdi, der finder anvendelse fra den tilknyttede ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato. |
| --- | --- |

iii)

den notionelle værdi, der finder anvendelse fra den tilknyttede ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato.

Artikel 6

Pris

1.   Den notionelle værdi af en derivataftale, jf. felt 48 i tabel 2 i bilaget, angives som følger:

| a) | ved swaps med periodiske betalinger vedrørende råvarer, den faste pris |
| --- | --- |

a)

ved swaps med periodiske betalinger vedrørende råvarer, den faste pris

| b) | ved terminskontrakter vedrørende råvarer og aktier, terminsprisen for det underliggende aktiv |
| --- | --- |

b)

ved terminskontrakter vedrørende råvarer og aktier, terminsprisen for det underliggende aktiv

| c) | ved swaps vedrørende aktier og differencekontrakter, den oprindelige pris for det underliggende aktiv. |
| --- | --- |

c)

ved swaps vedrørende aktier og differencekontrakter, den oprindelige pris for det underliggende aktiv.

2.   Prisen på et derivat angives ikke i felt 48 i tabel 2 i bilaget til indberetningen, når det er angivet i et andet felt i tabel 2 i bilaget.

Artikel 7

Sammenkædning af indberetninger

Den indberettende modpart eller enhed, der er ansvarlig for indberetningen, skal sammenkæde indberetningerne for de derivater, der er indgået eller afviklet som følge af den samme hændelse, der er omhandlet i felt 152 i tabel 2, i bilaget som følger:

| a) | I tilfælde af clearing, indtrædelse, allokering og udnyttelse skal modparten indberette den unikke handelsidentifikator (UTI) for det oprindelige derivat, der blev afviklet som følge af den hændelse, der er omhandlet i felt 152 i tabel 2, i felt 3 i tabel 2 i bilaget, i den eller de indberetninger vedrørende det eller de derivater, der er en følge af hændelsen. |
| --- | --- |

a)

I tilfælde af clearing, indtrædelse, allokering og udnyttelse skal modparten indberette den unikke handelsidentifikator (UTI) for det oprindelige derivat, der blev afviklet som følge af den hændelse, der er omhandlet i felt 152 i tabel 2, i felt 3 i tabel 2 i bilaget, i den eller de indberetninger vedrørende det eller de derivater, der er en følge af hændelsen.

| b) | Hvis et derivat medtages i en position, skal modparten indberette den unikke handelsidentifikator for den position, i hvilken derivatet er medtaget, i felt 4 i tabel 2 i bilaget, i indberetningen af det pågældende derivat, der er indgivet med »Positionskomponent« som type handling eller en kombination af »Afvikling« som type handling og »Medtaget i en position« som hændelsestype. |
| --- | --- |

b)

Hvis et derivat medtages i en position, skal modparten indberette den unikke handelsidentifikator for den position, i hvilken derivatet er medtaget, i felt 4 i tabel 2 i bilaget, i indberetningen af det pågældende derivat, der er indgivet med »Positionskomponent« som type handling eller en kombination af »Afvikling« som type handling og »Medtaget i en position« som hændelsestype.

| c) | I tilfælde af en hændelse i relation til efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion (»PTRR«) med en PTRR-tjenesteudbyder eller en CCP, der leverer PTRR-tjenesteydelsen, skal modparten indberette en unik kode, der identificerer denne hændelse som angivet af den pågældende PTRR-tjenesteudbyder eller CCP, i felt 5 i tabel 2 i bilaget, i alle indberetninger vedrørende de derivater, som enten blev afviklet på grund af eller opstod som følge af denne hændelse. |
| --- | --- |

c)

I tilfælde af en hændelse i relation til efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion (»PTRR«) med en PTRR-tjenesteudbyder eller en CCP, der leverer PTRR-tjenesteydelsen, skal modparten indberette en unik kode, der identificerer denne hændelse som angivet af den pågældende PTRR-tjenesteudbyder eller CCP, i felt 5 i tabel 2 i bilaget, i alle indberetninger vedrørende de derivater, som enten blev afviklet på grund af eller opstod som følge af denne hændelse.

Artikel 8

Ophævelse

Delegeret forordning (EU) nr. 148/2013 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 9

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den Europæiske Unions Tidende

Den anvendes fra den 29. april 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand

---

(1)  
  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

1

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

2

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).

3

---

BILAG

Tabel 1

| | Afsnit | Felt | Oplysninger, der skal indberettes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Derivatets parter | Tidsstempel for indberetningen | Dato og klokkeslæt for indberetningen til transaktionsregistret. |
| 2 | Derivatets parter | ID for indberettende enhed | Hvis enheden med ansvar for indberetningen har delegeret indgivelsen af indberetningen til en tredjepart eller til den anden modpart, skal der for den pågældende enhed i dette felt anføres en entydig identifikationskode.
  Ellers skal enheden med ansvar for indberetningen identificeres i dette felt. |
| 3 | Derivatets parter | Enhed med ansvar for indberetningen | Hvis en finansiel modpart er eneansvarlig og er juridisk ansvarlig for indberetning på vegne af begge modparter i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (1), og den ikke-finansielle modpart ikke selv beslutter at indberette oplysninger om sine OTC-derivataftaler med den finansielle modpart, angives den entydige identifikationskode for denne finansielle modpart. Hvis et administrationsselskab er ansvarligt og juridisk ansvarligt for indberetningen på vegne af et institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitut) i henhold til artikel 9, stk. 1b, i nævnte forordning, angives den entydige identifikationskode for det pågældende administrationsselskab. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF'er) er ansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetningen på vegne af en alternativ investeringsfond (AIF) i henhold til artikel 9, stk. 1c, i den pågældende forordning, den entydige identifikationskode for denne FAIF. Hvis en godkendt enhed, der er ansvarlig for forvaltningen og handler på vegne af en IORP, er ansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetning på dens vegne i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1d, i nævnte forordning, den unikke kode til identifikation af denne enhed.
  Dette felt gælder kun for OTC-derivater. |
| 4 | Derivatets parter | Modpart 1 (Indberettende modpart) | Identifikator for modparten i en derivattransaktion, som opfylder sin indberetningspligt gennem den pågældende indberetning.
  Ved en allokeret derivattransaktion, der gennemføres af en fondsforvalter på vegne af en fond, indberettes fonden og ikke fondsforvalteren som modpart. |
| 5 | Derivatets parter | Arten af modpart 1 | Angiv, om modpart 1 er en central modpart (»CCP«), en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart som defineret i artikel 2, nr. 1), 8) og 9), i forordning (EU) nr. 648/2012, eller en enhed som omhandlet i artikel 1, nr. 5), i nævnte forordning. |
| 6 | Derivatets parter | Virksomhedssektor for modpart 1 | Virksomhedsaktiviteter for modpart 1.
  Hvis modpart 1 er en finansiel modpart, skal dette felt indeholde alle de nødvendige koder, der indgår i klassificeringssystemet for finansielle modparter i felt 6 i tabel 1 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 (2), og som finder anvendelse på den pågældende modpart.
  Hvis modpart 1 er en ikke-finansiel modpart, skal dette felt indeholde alle de nødvendige koder, der indgår i klassificeringssystemet for ikke-finansielle modparter i felt 6 i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforodning (EU) 2022/1860, og som finder anvendelse på den pågældende modpart.
  Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning. |
| 7 | Derivatets parter | Clearinggrænseværdi for modpart 1 | Oplysninger om, hvorvidt modpart 1 ligger over clearinggrænseværdien, jf. artikel 4a, stk. 3 eller artikel 10 stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 på tidspunktet for indgåelsen af transaktionen. |
| 8 | Derivatets parter | Type identifikator for modpart 2 | Indikator for, hvorvidt LEI-koden blev anvendt til at identificere modpart 2. |
| 9 | Derivatets parter | Modpart 2 | Identifikator for den anden modpart i en derivattransaktion.
  Ved en allokeret derivattransaktion, der gennemføres af en fondsforvalter på vegne af en fond, indberettes fonden og ikke fondsforvalteren som modpart. |
| 10 | Derivatets parter | Det pågældende land for modpart 2 | Såfremt modpart 2 er en fysisk person, koden for den pågældende persons bopælsland. |
| 11 | Derivatets parter | Arten af modpart 2 | Angiv, om modpart 2 er en central modpart (»CCP«), en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart som defineret i artikel 2, nr. 1), 8) og 9), i forordning (EU) nr. 648/2012, eller en enhed som omhandlet i artikel 1, nr. 5), i nævnte forordning. |
| 12 | Derivatets parter | Virksomhedssektor for modpart 2 | Virksomhedsaktiviteter for modpart 2.
  Hvis modpart 2 er en finansiel modpart, skal dette felt indeholde alle de nødvendige koder, der indgår i klassificeringssystemet for finansielle modparter i felt 6 i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860, og som finder anvendelse på den pågældende modpart.
  Hvis modpart 2 er en ikke-finansiel modpart, skal dette felt indeholde alle de nødvendige koder, der indgår i klassificeringssystemet for ikke-finansielle modparter i felt 6 i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860, og som finder anvendelse på den pågældende modpart.
  Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning. |
| 13 | Derivatets parter | Clearinggrænseværdi for modpart 2 | Oplysninger om, hvorvidt modpart 2 ligger over clearinggrænseværdien, jf. artikel 4a, stk. 3 eller artikel 10 stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 på tidspunktet for indgåelsen af transaktionen. |
| 14 | Derivatets parter | Indberetningsforpligtelse for modpart 2 | Indikator for, hvorvidt modpart 2 har indberetningspligt i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, uanset hvem der har ansvaret og er juridisk ansvarlig for indberetningen. |
| 15 | Derivatets parter | Mægler-ID | Hvis en mægler fungerer som formidler for modpart 1 uden selv at være en modpart, skal modpart 1 anføre en entydig identifikationskode for denne mægler. |
| 16 | Derivatets parter | Clearingmedlem | Identifikator for det clearingmedlem, gennem hvilket en derivattransaktion blev clearet hos en CCP.
  Dette dataelement gælder for clearede transaktioner. |
| 17 | Derivatets parter | Retning | Indikator for, hvorvidt modpart 1 er køber eller sælger som fastsat på den dato, hvor derivatet blev indgået. |
| 18 | Derivatets parter | Retning af første ben | Indikator for, hvorvidt modpart 1 betaler for eller modtager første ben som fastsat på den dato, hvor derivatet blev indgået. |
| 19 | Derivatets parter | Retning af andet ben | Indikator for, hvorvidt modpart 1 betaler for eller modtager andet ben som fastsat på den dato, hvor derivatet blev indgået. |
| 20 | Derivatets parter | Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering | Oplysninger om, hvorvidt aftalen objektivt kan måles som værende direkte knyttet til den indberettende modpart 1's forretningsmæssige aktivitet eller likviditetsfinansiering, jf. artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012.
  Dette felt udfyldes kun, hvis modpart 1 er en ikke-finansiel modpart som defineret i artikel 2, nr. 9), i forordning (EU) nr. 648/2012. |

Afsnit

Felt

Oplysninger, der skal indberettes

1

Derivatets parter

Tidsstempel for indberetningen

Dato og klokkeslæt for indberetningen til transaktionsregistret.

2

Derivatets parter

ID for indberettende enhed

Hvis enheden med ansvar for indberetningen har delegeret indgivelsen af indberetningen til en tredjepart eller til den anden modpart, skal der for den pågældende enhed i dette felt anføres en entydig identifikationskode.

Ellers skal enheden med ansvar for indberetningen identificeres i dette felt.

3

Derivatets parter

Enhed med ansvar for indberetningen

Hvis en finansiel modpart er eneansvarlig og er juridisk ansvarlig for indberetning på vegne af begge modparter i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (1), og den ikke-finansielle modpart ikke selv beslutter at indberette oplysninger om sine OTC-derivataftaler med den finansielle modpart, angives den entydige identifikationskode for denne finansielle modpart. Hvis et administrationsselskab er ansvarligt og juridisk ansvarligt for indberetningen på vegne af et institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitut) i henhold til artikel 9, stk. 1b, i nævnte forordning, angives den entydige identifikationskode for det pågældende administrationsselskab. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF'er) er ansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetningen på vegne af en alternativ investeringsfond (AIF) i henhold til artikel 9, stk. 1c, i den pågældende forordning, den entydige identifikationskode for denne FAIF. Hvis en godkendt enhed, der er ansvarlig for forvaltningen og handler på vegne af en IORP, er ansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetning på dens vegne i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1d, i nævnte forordning, den unikke kode til identifikation af denne enhed.

Dette felt gælder kun for OTC-derivater.

4

Derivatets parter

Modpart 1 (Indberettende modpart)

Identifikator for modparten i en derivattransaktion, som opfylder sin indberetningspligt gennem den pågældende indberetning.

Ved en allokeret derivattransaktion, der gennemføres af en fondsforvalter på vegne af en fond, indberettes fonden og ikke fondsforvalteren som modpart.

5

Derivatets parter

Arten af modpart 1

Angiv, om modpart 1 er en central modpart (»CCP«), en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart som defineret i artikel 2, nr. 1), 8) og 9), i forordning (EU) nr. 648/2012, eller en enhed som omhandlet i artikel 1, nr. 5), i nævnte forordning.

6

Derivatets parter

Virksomhedssektor for modpart 1

Virksomhedsaktiviteter for modpart 1.

Hvis modpart 1 er en finansiel modpart, skal dette felt indeholde alle de nødvendige koder, der indgår i klassificeringssystemet for finansielle modparter i felt 6 i tabel 1 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 (2), og som finder anvendelse på den pågældende modpart.

Hvis modpart 1 er en ikke-finansiel modpart, skal dette felt indeholde alle de nødvendige koder, der indgår i klassificeringssystemet for ikke-finansielle modparter i felt 6 i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforodning (EU) 2022/1860, og som finder anvendelse på den pågældende modpart.

Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning.

7

Derivatets parter

Clearinggrænseværdi for modpart 1

Oplysninger om, hvorvidt modpart 1 ligger over clearinggrænseværdien, jf. artikel 4a, stk. 3 eller artikel 10 stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 på tidspunktet for indgåelsen af transaktionen.

8

Derivatets parter

Type identifikator for modpart 2

Indikator for, hvorvidt LEI-koden blev anvendt til at identificere modpart 2.

9

Derivatets parter

Modpart 2

Identifikator for den anden modpart i en derivattransaktion.

Ved en allokeret derivattransaktion, der gennemføres af en fondsforvalter på vegne af en fond, indberettes fonden og ikke fondsforvalteren som modpart.

10

Derivatets parter

Det pågældende land for modpart 2

Såfremt modpart 2 er en fysisk person, koden for den pågældende persons bopælsland.

11

Derivatets parter

Arten af modpart 2

Angiv, om modpart 2 er en central modpart (»CCP«), en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart som defineret i artikel 2, nr. 1), 8) og 9), i forordning (EU) nr. 648/2012, eller en enhed som omhandlet i artikel 1, nr. 5), i nævnte forordning.

12

Derivatets parter

Virksomhedssektor for modpart 2

Virksomhedsaktiviteter for modpart 2.

Hvis modpart 2 er en finansiel modpart, skal dette felt indeholde alle de nødvendige koder, der indgår i klassificeringssystemet for finansielle modparter i felt 6 i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860, og som finder anvendelse på den pågældende modpart.

Hvis modpart 2 er en ikke-finansiel modpart, skal dette felt indeholde alle de nødvendige koder, der indgår i klassificeringssystemet for ikke-finansielle modparter i felt 6 i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860, og som finder anvendelse på den pågældende modpart.

Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning.

13

Derivatets parter

Clearinggrænseværdi for modpart 2

Oplysninger om, hvorvidt modpart 2 ligger over clearinggrænseværdien, jf. artikel 4a, stk. 3 eller artikel 10 stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 på tidspunktet for indgåelsen af transaktionen.

14

Derivatets parter

Indberetningsforpligtelse for modpart 2

Indikator for, hvorvidt modpart 2 har indberetningspligt i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, uanset hvem der har ansvaret og er juridisk ansvarlig for indberetningen.

15

Derivatets parter

Mægler-ID

Hvis en mægler fungerer som formidler for modpart 1 uden selv at være en modpart, skal modpart 1 anføre en entydig identifikationskode for denne mægler.

16

Derivatets parter

Clearingmedlem

Identifikator for det clearingmedlem, gennem hvilket en derivattransaktion blev clearet hos en CCP.

Dette dataelement gælder for clearede transaktioner.

17

Derivatets parter

Retning

Indikator for, hvorvidt modpart 1 er køber eller sælger som fastsat på den dato, hvor derivatet blev indgået.

18

Derivatets parter

Retning af første ben

Indikator for, hvorvidt modpart 1 betaler for eller modtager første ben som fastsat på den dato, hvor derivatet blev indgået.

19

Derivatets parter

Retning af andet ben

Indikator for, hvorvidt modpart 1 betaler for eller modtager andet ben som fastsat på den dato, hvor derivatet blev indgået.

20

Derivatets parter

Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering

Oplysninger om, hvorvidt aftalen objektivt kan måles som værende direkte knyttet til den indberettende modpart 1's forretningsmæssige aktivitet eller likviditetsfinansiering, jf. artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012.

Dette felt udfyldes kun, hvis modpart 1 er en ikke-finansiel modpart som defineret i artikel 2, nr. 9), i forordning (EU) nr. 648/2012.

Tabel 2

| | Afsnit | Felt | Oplysninger, der skal indberettes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | UTI (unik handelsidentifikator) | Unik handelsidentifikator som omhandlet i artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860. |
| 2 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | Indberetningens referencenummer | Hvis et derivat blev udført på en markedsplads, anføres et nummer, der er genereret af markedspladsen, og som er unikt for denne udførelse. |
| 3 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | Forudgående UTI (for forbindelserne én-til-én og én-til-mange mellem transaktioner) | UTI tildelt den forudgående transaktion, der har givet anledning til den indberettede transaktion som følge af en livscyklushændelse, i en én-til-én-forbindelse mellem transaktioner (f.eks. i tilfælde af nyordning, når en transaktion afvikles, og der genereres en ny transaktion) eller i en én-til-mange-forbindelse mellem transaktioner (f.eks. i forbindelse med clearing, eller hvis en transaktion er opdelt i flere forskellige transaktioner).
  Dette dataelement er ikke relevant, når der rapporteres mange-til-én og mange-til-mange-forbindelser mellem transaktioner (f.eks. i tilfælde af komprimering). |
| 4 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | UTI for efterfølgende position | UTI for den position, hvori et afledt finansielt instrument indgår. Dette felt er kun relevant for indberetninger vedrørende afvikling af et derivat, som følge af dets medtagelse i en position. |
| 5 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | ID for efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion (PTRR) | Identifikator genereret af PTRR-tjenesteudbyderen eller den CCP, der leverer PTRR-tjenesteydelsen, med henblik på at sammenkæde alle derivater, der indgår i en given PTRR-hændelse, og som følger af den pågældende PTRR-hændelse. |
| 6 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | Identifikator for pakken | Identifikator (fastsat af modpart 1) med henblik på at sammenkæde derivater i samme pakke i overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, tredje afsnit, i denne forordning.
  En pakke kan omfatte indberetningspligtige og ikke indberetningspligtige transaktioner. |
| 7 | Afdeling 2b — Aftaledata | Internationalt identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN-nummer) | ISIN til identifikation af produktet, hvis det pågældende produkt er optaget til handel eller handles på et reguleret marked, en MHF (multilateral handelsfacilitet), en OHF (organiseret handelsfacilitet) eller en systematisk internalisator. |
| 8 | Afdeling 2b — Aftaledata | Entydig produktidentifikator (UPI) | UPI til identifikation af produktet. |
| 9 | Afdeling 2b — Aftaledata | Produktklassifikation | Kode til klassifikation af finansielle instrumenter (CFI) vedrørende det pågældende instrument. |
| 10 | Afdeling 2b — Aftaledata | Aftaletype | Alle indberettede aftaler skal klassificeres efter type. |
| 11 | Afdeling 2b — Aftaledata | Aktivklasse | Alle indberettede aftaler skal klassificeres efter den aktivklasse, de er baseret på. |
| 12 | Afdeling 2b — Aftaledata | Derivat baseret på kryptoaktiver | Indikator for, om derivatet er baseret på kryptoaktiver. |
| 13 | Afdeling 2b — Aftaledata | Type identifikation af det underliggende aktiv | Type relevant identifikator for underliggende aktiv. |
| 14 | Afdeling 2b — Aftaledata | Identifikation af det underliggende aktiv | Det direkte underliggende aktiv identificeres ved hjælp af en entydig identifikator for dette underliggende aktiv baseret på type.
  For credit default swaps angives referenceforpligtelsens ISIN-kode. |
| 15 | Afdeling 2b — Aftaledata | Indikator for det underliggende indeks | I givet fald en angivelse af det underliggende indeks. |
| 16 | Afdeling 2b — Aftaledata | Navnet på det underliggende indeks | Det fulde navn på det underliggende indeks, der er tildelt af indeksleverandøren. |
| 17 | Afdeling 2b — Aftaledata | Kode for kundespecifik kurv | Hvis derivattransaktionen er baseret på en kundespecifik kurv, en unik kode, der er tildelt af den enhed, der har sammensat den kundespecifikke kurv for at forbinde dens komponenter. |
| 18 | Afdeling 2b — Aftaledata | Identifikator for kurvens komponenter | Hvis der er tale om en kundespecifik kurv sammensat af bl.a. finansielle instrumenter, som handles på en markedsplads, angives udelukkende finansielle instrumenter, som handles på en markedsplads. |
| 19 | Afdeling 2b — Aftaledata | Afviklingsvaluta 1 | Valuta for kontantafvikling af transaktionen, hvis det er relevant.
  For produkter i flere valutaer, der ikke udlignes, afviklingsvalutaen for det første ben.
  Dette dataelement er ikke relevant for fysisk afviklede produkter (f.eks. fysisk afviklede swaptioner). |
| 20 | Afdeling 2b — Aftaledata | Afviklingsvaluta 2 | Valuta for kontantafvikling af transaktionen, hvis det er relevant.
  For produkter i flere valutaer, der ikke udlignes, afviklingsvalutaen for det andet ben.
  Dette dataelement er ikke relevant for fysisk afviklede produkter (f.eks. fysisk afviklede swaptioner). |
| 21 | Afdeling 2c — Vurdering | Vurderingssum | Vurdering af opgørelse til markedsværdi af aftalen eller vurdering af opgørelse til modelværdi, jf. artikel 4 i denne forordning.
  CCP'ens vurdering skal anvendes for en clearet transaktion. |
| 22 | Afdeling 2c — Vurdering | Vurderingsvaluta | Valuta, i hvilken vurderingssummen er denomineret. |
| 23 | Afdeling 2c — Vurdering | Tidsstempel for vurdering | Dato og klokkeslæt for den seneste vurdering, der er opgjort til markedsværdi, leveret af CCP'en eller beregnet ved hjælp af den aktuelle eller seneste tilgængelige markedspris for input. |
| 24 | Afdeling 2c — Vurdering | Vurderingsmetode | Kilde og metode anvendt til vurdering af transaktionen foretaget af modpart 1.
  Hvis der anvendes mindst ét vurderingsinput, der klassificeres som opgørelse til modelværdi, klassificeres hele vurderingen som opgørelse til modelværdi.
  Hvis der kun anvendes input, der klassificeres som opgørelse til markedsværdi, klassificeres hele vurderingen som opgørelse til markedsværdi. |
| 25 | Afdeling 2c — Vurdering | Delta | Forholdet mellem ændringen i prisen på en derivattransaktion og ændringen i prisen på det underliggende aktiv.
  Dette felt gælder kun for optioner og swaptioner.
  Ajourførte oplysninger om delta indberettes dagligt af finansielle modparter og ikke-finansielle modparter, jf. artikel 10, i forordning (EU) nr. 648/2012. |
| 26 | Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse | Indikator for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis | Indikator for, hvorvidt sikkerhedsstillelsen blev stillet på porteføljebasis. Ved »på porteføljebasis« forstås et sæt transaktioner, der er forbundet med marginer (enten på netto- eller bruttobasis) i modsætning til det scenarie, hvor marginen beregnes og stilles særskilt for hver enkelt transaktion. |
| 27 | Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse | Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis | Hvis sikkerhedsstillelsen indberettes på porteføljebasis, en entydig kode tildelt af modpart 1 til porteføljen. Dette dataelement er ikke relevant, hvis sikkerhedsstillelsen blev udført på transaktionsniveau, eller hvis der ikke foreligger en aftale om sikkerhedsstillelse, eller hvis der ikke stilles eller modtages sikkerhed. |
| 28 | Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning | Tidsstempel for bekræftelse | Dato og klokkeslæt for bekræftelsen, jf. artikel 12 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013 (3). Gælder kun OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP. |
| 29 | Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning | Bekræftet | For nye indberetningspligtige transaktioner, hvorvidt de retligt bindende vilkår i en OTC-derivataftale blev dokumenteret og aftalt (bekræftet) eller ej (ikke bekræftet).
  Hvis det er dokumenteret og aftalt, hvorvidt en sådan bekræftelse er foretaget:






  — | via en fælles bekræftelsesfacilitet eller -platform eller et privat eller bilateralt elektronisk system (elektronisk) |

Afsnit

Felt

Oplysninger, der skal indberettes

1

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

UTI (unik handelsidentifikator)

Unik handelsidentifikator som omhandlet i artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860.

2

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

Indberetningens referencenummer

Hvis et derivat blev udført på en markedsplads, anføres et nummer, der er genereret af markedspladsen, og som er unikt for denne udførelse.

3

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

Forudgående UTI (for forbindelserne én-til-én og én-til-mange mellem transaktioner)

UTI tildelt den forudgående transaktion, der har givet anledning til den indberettede transaktion som følge af en livscyklushændelse, i en én-til-én-forbindelse mellem transaktioner (f.eks. i tilfælde af nyordning, når en transaktion afvikles, og der genereres en ny transaktion) eller i en én-til-mange-forbindelse mellem transaktioner (f.eks. i forbindelse med clearing, eller hvis en transaktion er opdelt i flere forskellige transaktioner).

Dette dataelement er ikke relevant, når der rapporteres mange-til-én og mange-til-mange-forbindelser mellem transaktioner (f.eks. i tilfælde af komprimering).

4

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

UTI for efterfølgende position

UTI for den position, hvori et afledt finansielt instrument indgår. Dette felt er kun relevant for indberetninger vedrørende afvikling af et derivat, som følge af dets medtagelse i en position.

5

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

ID for efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion (PTRR)

Identifikator genereret af PTRR-tjenesteudbyderen eller den CCP, der leverer PTRR-tjenesteydelsen, med henblik på at sammenkæde alle derivater, der indgår i en given PTRR-hændelse, og som følger af den pågældende PTRR-hændelse.

6

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

Identifikator for pakken

Identifikator (fastsat af modpart 1) med henblik på at sammenkæde derivater i samme pakke i overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, tredje afsnit, i denne forordning.

En pakke kan omfatte indberetningspligtige og ikke indberetningspligtige transaktioner.

7

Afdeling 2b — Aftaledata

Internationalt identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN-nummer)

ISIN til identifikation af produktet, hvis det pågældende produkt er optaget til handel eller handles på et reguleret marked, en MHF (multilateral handelsfacilitet), en OHF (organiseret handelsfacilitet) eller en systematisk internalisator.

8

Afdeling 2b — Aftaledata

Entydig produktidentifikator (UPI)

UPI til identifikation af produktet.

9

Afdeling 2b — Aftaledata

Produktklassifikation

Kode til klassifikation af finansielle instrumenter (CFI) vedrørende det pågældende instrument.

10

Afdeling 2b — Aftaledata

Aftaletype

Alle indberettede aftaler skal klassificeres efter type.

11

Afdeling 2b — Aftaledata

Aktivklasse

Alle indberettede aftaler skal klassificeres efter den aktivklasse, de er baseret på.

12

Afdeling 2b — Aftaledata

Derivat baseret på kryptoaktiver

Indikator for, om derivatet er baseret på kryptoaktiver.

13

Afdeling 2b — Aftaledata

Type identifikation af det underliggende aktiv

Type relevant identifikator for underliggende aktiv.

14

Afdeling 2b — Aftaledata

Identifikation af det underliggende aktiv

Det direkte underliggende aktiv identificeres ved hjælp af en entydig identifikator for dette underliggende aktiv baseret på type.

For credit default swaps angives referenceforpligtelsens ISIN-kode.

15

Afdeling 2b — Aftaledata

Indikator for det underliggende indeks

I givet fald en angivelse af det underliggende indeks.

16

Afdeling 2b — Aftaledata

Navnet på det underliggende indeks

Det fulde navn på det underliggende indeks, der er tildelt af indeksleverandøren.

17

Afdeling 2b — Aftaledata

Kode for kundespecifik kurv

Hvis derivattransaktionen er baseret på en kundespecifik kurv, en unik kode, der er tildelt af den enhed, der har sammensat den kundespecifikke kurv for at forbinde dens komponenter.

18

Afdeling 2b — Aftaledata

Identifikator for kurvens komponenter

Hvis der er tale om en kundespecifik kurv sammensat af bl.a. finansielle instrumenter, som handles på en markedsplads, angives udelukkende finansielle instrumenter, som handles på en markedsplads.

19

Afdeling 2b — Aftaledata

Afviklingsvaluta 1

Valuta for kontantafvikling af transaktionen, hvis det er relevant.

For produkter i flere valutaer, der ikke udlignes, afviklingsvalutaen for det første ben.

Dette dataelement er ikke relevant for fysisk afviklede produkter (f.eks. fysisk afviklede swaptioner).

20

Afdeling 2b — Aftaledata

Afviklingsvaluta 2

Valuta for kontantafvikling af transaktionen, hvis det er relevant.

For produkter i flere valutaer, der ikke udlignes, afviklingsvalutaen for det andet ben.

Dette dataelement er ikke relevant for fysisk afviklede produkter (f.eks. fysisk afviklede swaptioner).

21

Afdeling 2c — Vurdering

Vurderingssum

Vurdering af opgørelse til markedsværdi af aftalen eller vurdering af opgørelse til modelværdi, jf. artikel 4 i denne forordning.

CCP'ens vurdering skal anvendes for en clearet transaktion.

22

Afdeling 2c — Vurdering

Vurderingsvaluta

Valuta, i hvilken vurderingssummen er denomineret.

23

Afdeling 2c — Vurdering

Tidsstempel for vurdering

Dato og klokkeslæt for den seneste vurdering, der er opgjort til markedsværdi, leveret af CCP'en eller beregnet ved hjælp af den aktuelle eller seneste tilgængelige markedspris for input.

24

Afdeling 2c — Vurdering

Vurderingsmetode

Kilde og metode anvendt til vurdering af transaktionen foretaget af modpart 1.

Hvis der anvendes mindst ét vurderingsinput, der klassificeres som opgørelse til modelværdi, klassificeres hele vurderingen som opgørelse til modelværdi.

Hvis der kun anvendes input, der klassificeres som opgørelse til markedsværdi, klassificeres hele vurderingen som opgørelse til markedsværdi.

25

Afdeling 2c — Vurdering

Delta

Forholdet mellem ændringen i prisen på en derivattransaktion og ændringen i prisen på det underliggende aktiv.

Dette felt gælder kun for optioner og swaptioner.

Ajourførte oplysninger om delta indberettes dagligt af finansielle modparter og ikke-finansielle modparter, jf. artikel 10, i forordning (EU) nr. 648/2012.

26

Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse

Indikator for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Indikator for, hvorvidt sikkerhedsstillelsen blev stillet på porteføljebasis. Ved »på porteføljebasis« forstås et sæt transaktioner, der er forbundet med marginer (enten på netto- eller bruttobasis) i modsætning til det scenarie, hvor marginen beregnes og stilles særskilt for hver enkelt transaktion.

27

Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse

Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Hvis sikkerhedsstillelsen indberettes på porteføljebasis, en entydig kode tildelt af modpart 1 til porteføljen. Dette dataelement er ikke relevant, hvis sikkerhedsstillelsen blev udført på transaktionsniveau, eller hvis der ikke foreligger en aftale om sikkerhedsstillelse, eller hvis der ikke stilles eller modtages sikkerhed.

28

Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning

Tidsstempel for bekræftelse

Dato og klokkeslæt for bekræftelsen, jf. artikel 12 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013 (3). Gælder kun OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP.

29

Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning

Bekræftet

For nye indberetningspligtige transaktioner, hvorvidt de retligt bindende vilkår i en OTC-derivataftale blev dokumenteret og aftalt (bekræftet) eller ej (ikke bekræftet).

Hvis det er dokumenteret og aftalt, hvorvidt en sådan bekræftelse er foretaget:

—

via en fælles bekræftelsesfacilitet eller -platform eller et privat eller bilateralt elektronisk system (elektronisk)

| — | via et menneskeligt læsbart dokument, f.eks. fax, papir eller manuelt behandlede e-mails (ikke-elektroniske). |
| --- | --- |

—

via et menneskeligt læsbart dokument, f.eks. fax, papir eller manuelt behandlede e-mails (ikke-elektroniske).

Gælder kun OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP.

30

Afdeling 2f — Clearing

Clearingforpligtelse

Angivelse af, hvorvidt den indberettede aftale er knyttet til en OTC-derivatklasse, som er erklæret omfattet af indberetningsforpligtelsen, og begge modparter i aftalen er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, at regne fra aftalens gennemførelse.

Finder kun anvendelse på OTC-derivataftaler.

31

Afdeling 2f — Clearing

Clearet

Indikator for, om derivatet er blevet clearet af en CCP.

32

Afdeling 2f — Clearing

Tidsstempel for clearing

Klokkeslæt og dato for clearingen.

Gælder kun OTC-derivataftaler, der cleares af en CCP.

33

Afdeling 2f — Clearing

Central modpart

Identifikator for den CCP, der clearede transaktionen.

Dette dataelement er ikke relevant, hvis værdien af dataelementet »Cleared« er »N« (»Nej, ikke clearet centralt«).

34

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Masteraftaletype

Henvisning til type masteraftale, i henhold til hvilken modparterne indgik et derivat.

35

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Andre typer masteraftaler

Navnet på masteraftalen Dette felt udfyldes kun, hvis der i felt 34 i denne tabel står »OTHR«.

36

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Masteraftaleversion

Angivelse af året for den masteraftale, der i givet fald er anvendt ved den indberettede transaktion.

37

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Koncernintern

Angivelse af, hvorvidt aftalen er indgået i form af en koncernintern transaktion, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 648/2012.

38

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

PTRR

Angiv, om kontrakten er resultatet af en PTRR-transaktion.

39

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Type af PTRR-teknik

Indikator for en type PTRR-transaktion med henblik på indberetning i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012.

Porteføljekomprimering uden en tredjepartstjenesteudbyder: En ordning for at reducere risikoen i eksisterende handelsporteføljer, hvor der anvendes ikkeprisdannende handler, hovedsagelig for at reducere det nominelle udestående beløb, antallet af transaktioner eller på anden måde harmonisere vilkårene ved helt eller delvist at afvikle handler og normalt erstatte de afviklede derivater med nye genanskaffelseshandler.

Porteføljekomprimering med en tredjepartstjenesteudbyder eller en CCP: En PTRR-tjenesteydelse, der leveres af en tjenesteudbyder eller en CCP for at reducere risikoen i eksisterende handelsporteføljer, hvor der anvendes ikkeprisdannende handler, hovedsagelig for at reducere det nominelle udestående beløb, antallet af transaktioner eller på anden måde harmonisere vilkårene ved helt eller delvist at afvikle handler og generelt erstatte de afviklede derivater med nye genanskaffelseshandler.

Genskabelse af porteføljebalancer/forvaltning af marginer: En PTRR-tjenesteydelse, der leveres af en tjenesteudbyder for at reducere risikoen i en eksisterende portefølje af handler ved at tilføje nye ikke-prisdannende handler, og hvor ingen eksisterende handler i porteføljen afvikles eller erstattes, og den fiktive værdi øges i stedet for at falde.

PTRR-tjenesteydelser for andre porteføljer: En PTRR-tjenesteydelse, der leveres af en tjenesteudbyder for at reducere risikoen i eksisterende handelsporteføljer ved hjælp af handler, der ikke er prisdannende, og hvor en sådan tjenesteydelse ikke betragtes som porteføljekomprimering eller genskabelse af porteføljebalancer.

40

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

PTRR-tjenesteudbyder

LEI-kode til identifikation af PTRR-tjenesteudbyderen.

41

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Handelssted

Angivelse af det handelssted, hvor transaktionen blev gennemført.

Brug den segmentspecifikke MIC (ISO 10383) for transaktioner gennemført på en markedsplads, en systematisk internalisator (SI) eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen. Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den operationelle MIC.

Brug MIC-koden »XOFF« for finansielle instrumenter, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads, eller for hvilke der er indgivet en anmodning om optagelse, hvis transaktionen i det pågældende finansielle instrument ikke gennemføres på en markedsplads, en SI eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen, eller hvis en modpart ikke er klar over, at den handler med en modpart 2, der fungerer som en SI.

Anvend MIC-kode »XXXX« for finansielle instrumenter, der ikke er godkendt til handel eller ikke handles på en markedsplads, eller for hvilke der ikke er indgivet anmodning om optagelse til handel, og som ikke handles på en organiseret markedsplads uden for Unionen.

42

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Tidsstempel for gennemførelse

Dato og tidspunkt for, hvornår en transaktion oprindeligt blev gennemført og resulterede i generering af en ny UTI. Dette dataelement forbliver uændret i hele dette UTI's levetid. For indberetning af positionsniveau bør der henvises til det tidspunkt, da positionen blev åbnet for første gang.

43

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikrafttrædelsesdato

Ikke-reguleret dato, hvor forpligtelserne i henhold til OTC-derivattransaktionen træder i kraft, som angivet i bekræftelsen.

Hvis ikrafttrædelsesdatoen ikke er angivet som en del af vilkårene for aftalen, skal modparterne i dette felt indberette datoen for gennemførelsen af derivatet.

44

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Udløbsdato

Ikke-reguleret dato, hvor forpligtelserne i henhold til derivattransaktionen ophører med at være gældende, som angivet i bekræftelsen. Førtidig afvikling påvirker ikke dette dataelement.

45

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Dato for førtidig afvikling

Ikrafttrædelsesdatoen for den indberettede transaktions førtidige afvikling (udløb).

Dette dataelement finder anvendelse, hvis transaktionen afvikles før dens udløb som følge af en modparts (eller modparters) tidligere midlertidige afgørelse.

46

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Endelig kontraktlig afviklingsdato

Ikke-reguleret dato i henhold til aftalen, inden for hvilken al overførsel af kontanter eller aktiver bør finde sted, og hvor modparterne ikke længere bør have udestående forpligtelser over for hinanden i henhold til den pågældende aftale.

For produkter, som måske ikke har en endelig kontraktlig afviklingsdato (f.eks. amerikanske optioner), afspejler dette dataelement den dato, på hvilken overførslen af kontanter eller aktiver ville finde sted, hvis afviklingen fandt sted på udløbsdatoen.

47

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Afviklingsmåde

Angiver, hvorvidt aftalen afvikles fysisk eller kontant.

48

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Pris

Pris angivet i derivattransaktionen. Den omfatter ikke gebyrer, afgifter og provisioner.

Hvis prisen er ukendt, når en ny transaktion indberettes, ajourføres prisen, efterhånden som den foreligger.

For transaktioner, der indgår i en pakke, indeholder dette dataelement prisen på den enkelte komponent i transaktionen, hvor det er relevant.

49

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Prisvaluta

Valuta, i hvilken prisen er denomineret.

Prisvaluta anvendes kun, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi.

Felt 50 til 52 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter prisoversigter.

50

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikke-reguleret ikrafttrædelsesdato for prisen

Ikke-reguleret ikrafttrædelsesdato for prisen.

51

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikke-reguleret slutdato for prisen

Ikke-reguleret slutdato for prisen (ikke relevant, hvis den ikke-regulerede slutdato for en given tidsperiode ligger i forlængelse af den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato for den efterfølgende periode).

52

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Gældende pris mellem den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato og slutdatoen

Gældende pris mellem den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato og den ikke-regulerede slutdato inklusive.

53

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Pris for pakketransaktioner

Den handlede pris for hele den pakke, hvori den indberettede derivattransaktion indgår som komponent.

Dette dataelement er ikke relevant, såfremt

| — | der ikke er tale om en pakke, eller |
| --- | --- |

—

der ikke er tale om en pakke, eller

| — | der anvendes et spread for pakketransaktioner. |
| --- | --- |

—

der anvendes et spread for pakketransaktioner.

Priser og relaterede dataelementer for transaktionerne (prisvaluta), der repræsenterer de enkelte komponenter i pakken, indberettes, når de foreligger.

Prisen for pakketransaktioner kendes muligvis ikke, når en ny transaktion indberettes, men kan ajourføres senere.

54

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Valuta for prisen på pakketransaktioner

Valuta, i hvilken prisen er denomineret.

Dette dataelement er ikke relevant, såfremt

| — | der ikke er tale om en pakke, eller |
| --- | --- |

—

der ikke er tale om en pakke, eller

| — | der anvendes et spread for pakketransaktioner, eller |
| --- | --- |

—

der anvendes et spread for pakketransaktioner, eller

| — | prisen for pakketransaktioner udtrykkes i procent. |
| --- | --- |

—

prisen for pakketransaktioner udtrykkes i procent.

55

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel værdi af første ben

Notionel værdi af første ben som omhandlet i artikel 5 i denne forordning

56

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel valuta 1

Hvis relevant: den valuta, som den notionelle værdi af første ben er denomineret i.

Felt 57 til 59 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigterne over notionel værdi

57

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af første ben

Ikke-reguleret dato, hvor den tilknyttede nominelle værdi af første ben får virkning.

58

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Slutdato for den notionelle værdi af første ben

Ikke-reguleret slutdato for den notionelle værdi af første ben (ikke relevant, hvis den ikke-regulerede slutdato for en given tidsperiode ligger i forlængelse af den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato for den efterfølgende periode).

59

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben

Notionel værdi af første ben, der træder i kraft på den tilknyttede ikke-justerede ikrafttrædelsesdato.

60

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Samlet notionel mængde af første ben

Samlet notionel mængde af det underliggende aktiv for første ben i transaktionens løbetid.

Hvis den samlede nominelle mængde er ukendt, når en ny transaktion indberettes, ajourføres den samlede nominelle mængde, efterhånden som den foreligger.

Felt 61 til 63 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigterne over notionel mængde

61

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af første ben

Ikke-reguleret dato, hvor den tilknyttede nominelle mængde af første ben får virkning

62

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Slutdato for den notionelle mængde af første ben

Ikke-reguleret slutdato for den notionelle mængde af første ben (ikke relevant, hvis den ikke-regulerede slutdato for en given tidsperiode ligger i forlængelse af den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato for den efterfølgende periode).

63

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben

Notionel værdi af første ben, der får virkning på den tilknyttede ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato.

64

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionelt beløb for andet ben

I givet fald den notionelle værdi af andet ben som omhandlet i artikel 5 i denne forordning.

65

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel valuta 2

Hvis relevant: den valuta, som den notionelle værdi af andet ben er denomineret i.

Felt 66 til 68 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigterne over notionel værdi

66

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af andet ben

Ikke-reguleret dato, hvor den tilknyttede nominelle værdi af andet ben får virkning.

67

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Slutdato for den notionelle værdi af andet ben

Ikke-reguleret slutdato for den notionelle værdi af andet ben (ikke relevant, hvis den ikke-regulerede slutdato for en given tidsperiode ligger i forlængelse af den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato for den efterfølgende periode).

68

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben

Notionel værdi af andet ben, der får virkning på den tilknyttede ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato.

69

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Samlet notionel mængde af andet ben

Samlet notionel mængde af det underliggende aktiv for andet ben i transaktionens løbetid.

Hvis den samlede nominelle mængde er ukendt, når en ny transaktion indberettes, ajourføres den samlede nominelle mængde, efterhånden som den foreligger.

Felt 70 til 72 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigterne over notionel mængde

70

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af andet ben

Ikke-reguleret dato, hvor den tilknyttede nominelle mængde af andet ben får virkning

71

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Slutdato for den notionelle mængde af andet ben

Ikke-reguleret slutdato for den notionelle mængde af andet ben (ikke relevant, hvis den ikke-regulerede slutdato for en given tidsperiode ligger i forlængelse af den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato for den efterfølgende periode).

72

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben

Notionel værdi af andet ben, der får virkning på den tilknyttede ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato.

Afsnittets felt 73 til 78 gentages

73

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Anden betalingstype

Type af andet betalingsbeløb.

Udbetaling af optionspræmie er ikke medtaget som en betalingstype, da præmier for optioner indberettes ved hjælp af optionens særlige dataelement.

74

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Andet betalingsbeløb

Betalinger med tilsvarende betalingstyper for at tage højde for krav om transaktionsbeskrivelser fra forskellige aktivklasser.

75

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Anden betalingsvaluta

Valuta, i hvilken andet betalingsbeløb er denomineret.

76

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Anden betalingsdato

Ikke-reguleret dato for betaling af det andet betalingsbeløb.

77

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Indbetaler af andre betalingsbeløb

Identifikator for indbetaleren af andre betalingsbeløb.

78

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Modtager af andre betalingsbeløb

Identifikator for modtageren af andre betalingsbeløb.

79

Afdeling 2h — Rentesatser

Fast rente for første ben eller kuponbetaling

I givet fald angivelse af den faste rente for første ben eller den anvendte kupon.

80

Afdeling 2h — Rentesatser

Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for første ben eller for kuponbetaling

Hvis relevant: konvention for renteberegningsdage (ofte også omtalt som dagtællingsbrøk eller dagtællingsmetode), der fastlægger beregningen af rentebetalinger. Den anvendes til at beregne brøkdelen på årsbasis af beregningsperioden og angiver antallet af dage i beregningsperioden divideret med antallet af dage i året.

81

Afdeling 2h — Rentesatser

Hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling

Hvis relevant: tidsenhed forbundet med betalingshyppigheden, f.eks. dag, uge, måned, år eller løbetid for strømmen af betalinger for den faste rente for første ben eller for kuponbetaling.

82

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling

Hvis relevant: antal tidsenheder (udtrykt ved betalingshyppigheden), der bestemmer hyppigheden af periodiske betalingsdatoer for den faste rente for første ben eller for kuponbetaling. Eksempelvis repræsenteres en transaktion med betalinger, der finder sted hver anden måned, med en betalingshyppighed på »MNTH« (månedlig) og en multiplikationsfaktor for betalingshyppighed på 2.

Dette dataelement er ikke relevant, hvis betalingshyppigheden er »ADHO«. Hvis betalingshyppigheden er »EXPI«, er multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden 1. Hvis betalingshyppigheden er intradag, er betalingshyppigheden »DAIL«, og multiplikatoren for betalingsfrekvensen er 0.

83

Afdeling 2h — Rentesatser

Identifikator for den variable rente for første ben

Hvis relevant: en identifikator for de rentesatser, der anvendes, og som genfastsættes med faste mellemrum, under henvisning til en markedsreferencerente.

84

Afdeling 2h — Rentesatser

Indikator for den variable rente for første ben

I givet fald en angivelse af rentesatsen.

85

Afdeling 2h — Rentesatser

Navnet på den variable rente for første ben

Det fulde navn på den rentesats, der er tildelt af indeksleverandøren.

86

Afdeling 2h — Rentesatser

Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for første ben

Hvis relevant: konvention for renteberegningsdage (ofte også omtalt som dagtællingsbrøk eller dagtællingsmetode), der fastlægger beregningen af rentebetalinger for den variable rente for første ben. Den anvendes til at beregne brøkdelen på årsbasis af beregningsperioden og angiver antallet af dage i beregningsperioden divideret med antallet af dage i året.

87

Afdeling 2h — Rentesatser

Betalingshyppigheden for den variable rente for første ben

Hvis relevant: tidsenhed forbundet med betalingshyppigheden, f.eks. dag, uge, måned, år eller løbetid for strømmen af betalinger for den variable rente for første ben.

88

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden for den variable rente for første ben

Hvis relevant: antal tidsenheder (udtrykt ved betalingshyppigheden), der bestemmer hyppigheden af periodiske betalingsdatoer for den variable rente for første ben. Eksempelvis repræsenteres en transaktion med betalinger, der finder sted hver anden måned, med en betalingshyppighed på »MNTH« (månedlig) og en multiplikationsfaktor for betalingshyppighed på 2.

Dette dataelement er ikke relevant, hvis betalingshyppigheden er »ADHO«. Hvis betalingshyppigheden er »EXPI«, er multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden 1. Hvis betalingshyppigheden er intradag, er betalingshyppigheden »DAIL«, og multiplikationsfaktoren for betalingsfrekvensen er 0.

89

Afdeling 2h — Rentesatser

Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for første ben.

90

Afdeling 2h — Rentesatser

Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator

Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for første ben.

91

Afdeling 2h — Rentesatser

Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben

Hvis relevant: tidsenhed forbundet med hyppigheden af betalingstilpasninger, f.eks. dag, uge, måned, år eller løbetid for strømmen af betalinger for den variable rente for første ben.

92

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben

Hvis relevant: antal tidsenheder (udtrykt ved betalingshyppigheden), der bestemmer hyppigheden af tilpasninger af periodiske betalingsdatoer for den variable rente for første ben. Eksempelvis repræsenteres en transaktion med betalinger, der finder sted hver anden måned, med en betalingshyppighed på »MNTH« (månedlig) og en multiplikationsfaktor for betalingshyppighed på 2.

Dette dataelement er ikke relevant, hvis betalingshyppigheden er »ADHO«. Hvis betalingshyppigheden er »EXPI«, er multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden 1. Hvis betalingshyppigheden er intradag, er betalingshyppigheden »DAIL«, og multiplikationsfaktoren for betalingsfrekvensen er 0.

93

Afdeling 2h — Rentesatser

Spreadet for første ben

I givet fald angivelse af spreadet for første ben. for OTC-derivattransaktioner med periodiske betalinger (f.eks. swaps med fast rente/variabel rente, basisswaps, råvarebaserede swaps)

| — | spread på referenceprisen på indekset for de enkelte variable ben, hvis der er et spread på et eller flere variable ben |
| --- | --- |

—

spread på referenceprisen på indekset for de enkelte variable ben, hvis der er et spread på et eller flere variable ben

| — | forskellen mellem referencepriserne for de to indekser for de variable dele. |
| --- | --- |

—

forskellen mellem referencepriserne for de to indekser for de variable dele.

94

Afdeling 2h — Rentesatser

Valuta for spreadet for første ben

Hvis relevant: den valuta, som spreadet for første ben er denomineret i.

Dette dataelement anvendes kun, hvis spreadet udtrykkes som pengeværdi.

95

Afdeling 2h — Rentesatser

Fast rente for andet ben

I givet fald angivelse af den faste rente for andet ben.

96

Afdeling 2h — Rentesatser

Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for andet ben

Hvis relevant: konvention for renteberegningsdage (ofte også omtalt som dagtællingsbrøk eller dagtællingsmetode), der fastlægger beregningen af rentebetalinger. Den anvendes til at beregne brøkdelen på årsbasis af beregningsperioden og angiver antallet af dage i beregningsperioden divideret med antallet af dage i året.

97

Afdeling 2h — Rentesatser

Betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben

Hvis relevant: tidsenhed forbundet med betalingshyppigheden, f.eks. dag, uge, måned, år eller løbetid for strømmen af betalinger for den faste rente for andet ben.

98

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben

Hvis relevant: antal tidsenheder (udtrykt ved betalingshyppigheden), der bestemmer hyppigheden af periodiske betalingsdatoer for den faste rente for andet ben. Eksempelvis repræsenteres en transaktion med betalinger, der finder sted hver anden måned, med en betalingshyppighed på »MNTH« (månedlig) og en multiplikationsfaktor for betalingshyppighed på 2.

Dette dataelement er ikke relevant, hvis betalingshyppigheden er »ADHO«. Hvis betalingshyppigheden er »EXPI«, er multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden 1. Hvis betalingshyppigheden er intradag, er betalingshyppigheden »DAIL«, og multiplikationsfaktoren for betalingsfrekvensen er 0.

99

Afdeling 2h — Rentesatser

Identifikator for den variable rente for andet ben

Hvis relevant: En identifikator for de rentesatser, der anvendes, og som genfastsættes med faste mellemrum, under henvisning til en markedsreferencerente.

100

Afdeling 2h — Rentesatser

Indikator for den variable rente for andet ben

I givet fald en angivelse af rentesatsen.

101

Afdeling 2h — Rentesatser

Navnet på den variable rente for andet ben

Det fulde navn på den rentesats, der er tildelt af indeksleverandøren.

102

Afdeling 2h — Rentesatser

Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for andet ben

Hvis relevant: konvention for renteberegningsdage (ofte også omtalt som dagtællingsbrøk eller dagtællingsmetode), der fastlægger beregningen af rentebetalinger for den variable rente for andet ben. Den anvendes til at beregne brøkdelen på årsbasis af beregningsperioden og angiver antallet af dage i beregningsperioden divideret med antallet af dage i året.

103

Afdeling 2h — Rentesatser

Betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben

Hvis relevant: tidsenhed forbundet med betalingshyppigheden, f.eks. dag, uge, måned, år eller løbetid for strømmen af betalinger for den variable rente for andet ben.

104

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben

Hvis relevant: antal tidsenheder (udtrykt ved betalingshyppigheden), der bestemmer hyppigheden af periodiske betalingsdatoer for den variable rente for andet ben. Eksempelvis repræsenteres en transaktion med betalinger, der finder sted hver anden måned, med en betalingshyppighed på »MNTH« (månedlig) og en multiplikationsfaktor for betalingshyppighed på 2.

Dette dataelement er ikke relevant, hvis betalingshyppigheden er »ADHO«. Hvis betalingshyppigheden er »EXPI«, er multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden 1. Hvis betalingshyppigheden er intradag, er betalingshyppigheden »DAIL«, og multiplikationsfaktoren for betalingsfrekvensen er 0.

105

Afdeling 2h — Rentesatser

Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for andet ben.

106

Afdeling 2h — Rentesatser

Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator

Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for andet ben.

107

Afdeling 2h — Rentesatser

Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben

Hvis relevant: tidsenhed forbundet med hyppigheden af betalingstilpasninger, f.eks. dag, uge, måned, år eller løbetid for strømmen af betalinger for den variable rente for andet ben.

108

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben

Hvis relevant: antal tidsenheder (udtrykt ved betalingshyppigheden), der bestemmer hyppigheden af tilpasninger af periodiske betalingsdatoer for den variable rente for andet ben. Eksempelvis repræsenteres en transaktion med betalinger, der finder sted hver anden måned, med en betalingshyppighed på »MNTH« (månedlig) og en multiplikationsfaktor for betalingshyppighed på 2.

Dette dataelement er ikke relevant, hvis betalingshyppigheden er »ADHO«. Hvis betalingshyppigheden er »EXPI«, er multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden 1. Hvis betalingshyppigheden er intradag, er betalingshyppigheden »DAIL«, og multiplikationsfaktoren for betalingsfrekvensen er 0.

109

Afdeling 2h — Rentesatser

Spreadet for andet ben

I givet fald angivelse af spreadet for andet ben. for OTC-derivattransaktioner med periodiske betalinger (f.eks. swaps med fast rente/variabel rente, basisswaps, råvarebaserede swaps)

| — | spread på referenceprisen på indekset for de enkelte variable ben, hvis der er et spread på et eller flere variable ben |
| --- | --- |

—

spread på referenceprisen på indekset for de enkelte variable ben, hvis der er et spread på et eller flere variable ben

| — | forskellen mellem referencepriserne for de to indekser for de variable dele. |
| --- | --- |

—

forskellen mellem referencepriserne for de to indekser for de variable dele.

110

Afdeling 2h — Rentesatser

Valuta for spreadet for andet ben

Hvis relevant: den valuta, som spreadet for andet ben er denomineret i.

Dette dataelement anvendes kun, hvis spreadet udtrykkes som pengeværdi.

111

Afdeling 2h — Rentesatser

Spread for pakketransaktioner

Den handlede pris for hele den pakke, hvori den indberettede derivattransaktion indgår som komponent i en pakketransaktion.

Pris på pakketransaktioner, når prisen på pakken udtrykkes som et spread, en forskel mellem to referencepriser.

Dette dataelement er ikke relevant, såfremt

| — | der ikke er tale om en pakke, eller |
| --- | --- |

—

der ikke er tale om en pakke, eller

| — | der anvendes en pris for pakketransaktioner. |
| --- | --- |

—

der anvendes en pris for pakketransaktioner.

Priser og relaterede dataelementer for transaktionerne (spreadets valuta), der repræsenterer de enkelte komponenter i pakken, indberettes, når de foreligger.

Spreadet for pakketransaktioner kendes muligvis ikke, når en ny transaktion indberettes, men kan ajourføres senere.

112

Afdeling 2h — Rentesatser

Valuta for spreadet på pakketransaktioner

Valuta, i hvilken spreadet for pakketransaktioner er denomineret.

Dette dataelement er ikke relevant, såfremt

| — | der ikke er tale om en pakke, eller |
| --- | --- |

—

der ikke er tale om en pakke, eller

| — | der anvendes en pris for pakketransaktioner eller |
| --- | --- |

—

der anvendes en pris for pakketransaktioner eller

| — | spreadet for pakketransaktioner udtrykkes i procent eller i basispoint. |
| --- | --- |

—

spreadet for pakketransaktioner udtrykkes i procent eller i basispoint.

113

Afdeling 2i — Udenlandsk valuta

Valutakurs 1

Vekselkurs mellem de to forskellige valutaer, der er angivet i derivattransaktionen, som modparterne blev enige om ved transaktionens indgåelse, udtrykt som vekselkursen ved omregning af enhedsvalutaen til den noterede valuta.

114

Afdeling 2i — Udenlandsk valuta

Valutaterminskurs

Valutaterminskurs som aftalt mellem modparterne i den kontraktlige aftale. Angives som basisvalutapris i noteringsvalutaen.

115

Afdeling 2i — Udenlandsk valuta

Valutakursgrundlag

Valutapar og -orden, hvori valutakursen er denomineret, udtrykt som enhedsvaluta eller noteret valuta.

116

Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt)

Basisprodukt

Basisprodukt som angivet i varenomenklaturen i tabel 4 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860.

117

Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt)

Underprodukt

Underprodukt som angivet i varenomenklaturen i tabel 4 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860.

Dette felt kræver et specifikt basisprodukt.

118

Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt)

Yderligere underprodukt

Yderligere underprodukt som angivet i varenomenklaturen i tabel 4 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860.

Dette felt kræver et specifikt underprodukt.

119

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Leveringssted eller -område

Leveringssted(er) eller markedsområde(r).

120

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Forbindelsespunkt

Angivelse af grænsen (grænserne) eller grænseovergangen(e) i forbindelse med en transportaftale.

121

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Belastningstype

Angivelse af leveringsprofilen.

Afsnittets felt 122 til 131 gentages

122

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Begyndelsestidspunkt for leveringsinterval

Begyndelsestidspunktet for leveringsintervallet for den enkelte blok eller form.

123

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Sluttidspunkt for leveringsinterval

Sluttidspunktet for leveringsintervallet for den enkelte blok eller form.

124

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Begyndelsestidspunkt for levering

Begyndelsestidspunkt for leveringen.

125

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Slutdato for levering

Slutdato for leveringen.

126

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Varighed

Leveringsperiodens varighed.

127

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Ugedage

Leveringsugedage.

128

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Leveringskapacitet

Antallet af enheder, der indgår i transaktionen for hvert leveringsinterval angivet i felt 122 og 123.

129

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Antal enheder

Den anvendte måleenhed.

130

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Prisen på og tidsintervallet for mængde

I givet fald pris pr. mængde pr. leveringstidsinterval.

131

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Valuta for prisen på og tidsintervallet for mængden

Den valuta, som prisen pr. mængde pr. leveringstidsinterval angives i.

132

Afdeling 2l — Optioner

Optionsform

Angivelse af, hvorvidt derivataftalen er en call-option (ret til at købe et bestemt underliggende aktiv) eller en put-option (ret til at sælge et bestemt underliggende aktiv), eller af, hvorvidt det på det tidspunkt, hvor derivataftalen gennemføres, ikke kan bestemmes, om den er en call- eller en put-option.

I forbindelse med swaptioner er der tale om:

| — | »Put« i tilfælde af en modtagerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som modtager af fast rente |
| --- | --- |

—

»Put« i tilfælde af en modtagerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som modtager af fast rente

| — | »Call« i tilfælde af en betalerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som betaler af fast rente. |
| --- | --- |

—

»Call« i tilfælde af en betalerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som betaler af fast rente.

Hvis der er tale om rentelofter og minimumsrentesatser (»caps and floors«), gælder følgende:

| — | »Put« i tilfælde af en minimumsrentesats |
| --- | --- |

—

»Put« i tilfælde af en minimumsrentesats

| — | »Call« i tilfælde af et renteloft. |
| --- | --- |

—

»Call« i tilfælde af et renteloft.

133

Afdeling 2l — Optioner

Optionstype

Angiver, hvorvidt optionen kun kan udnyttes på en bestemt dato (europæisk option), på en række forud fastsatte datoer (Bermuda-option) eller når som helst i aftalens løbetid (amerikansk option).

134

Afdeling 2l — Optioner

Strikepris

| — | For andre optioner end valutaoptioner, swaptioner og lignende produkter, den pris, til hvilken ejeren af en option kan købe eller sælge optionens underliggende aktiv. |
| --- | --- |

—

For andre optioner end valutaoptioner, swaptioner og lignende produkter, den pris, til hvilken ejeren af en option kan købe eller sælge optionens underliggende aktiv.

| — | For valutaoptioner den valutakurs, hvortil optionen kan udnyttes, udtrykt som vekselkursen fra omregning af enhedsvalutaen til den noterede valuta. I eksemplet 0,9426 USD/EUR er USD enhedsvalutaen, og EUR er den noterede valuta. USD 1 = EUR 0.9426. Hvis strikeprisen er ukendt, når en ny transaktion indberettes, ajourføres strikeprisen, efterhånden som den foreligger. |
| --- | --- |

—

For valutaoptioner den valutakurs, hvortil optionen kan udnyttes, udtrykt som vekselkursen fra omregning af enhedsvalutaen til den noterede valuta. I eksemplet 0,9426 USD/EUR er USD enhedsvalutaen, og EUR er den noterede valuta. USD 1 = EUR 0.9426. Hvis strikeprisen er ukendt, når en ny transaktion indberettes, ajourføres strikeprisen, efterhånden som den foreligger.

| — | For volatilitets- og variansswaps og lignende produkter indberettes strikeprisen for volatilitet i dette dataelement. |
| --- | --- |

—

For volatilitets- og variansswaps og lignende produkter indberettes strikeprisen for volatilitet i dette dataelement.

Felt 135 til 137 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigterne over strikepriser

135

Afdeling 2l — Optioner

Ikrafttrædelsesdato for strikeprisen

Ikke-reguleret ikrafttrædelsesdato for strikeprisen

136

Afdeling 2l — Optioner

Slutdato for strikeprisen

Ikke-reguleret slutdato for strikeprisen (ikke relevant, hvis den ikke-regulerede slutdato for en given tidsperiode ligger i forlængelse af den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato for den efterfølgende periode).

137

Afdeling 2l — Optioner

Strikepris gældende på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato

Strikepris gældende mellem den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato og den ikke-regulerede slutdato inklusive.

138

Afdeling 2l — Optioner

Strikeprisvaluta/valutapar

For aktieoptioner, råvareoptioner og lignende produkter, den valuta, som strikeprisen er denomineret i.

For valutaoptioner: Valutapar og rækkefølge ved angivelse af strikepris. Den udtrykkes som enhedsvaluta pr. noteringsvaluta.

139

Afdeling 2l — Optioner

Optionspræmiebeløb

For optioner og swaptioner for alle aktivklasser, pengebeløb betalt af optionskøberen.

Dette dataelement er ikke relevant, hvis instrumentet ikke er en option eller ikke omfatter nogen optionalitet.

140

Afdeling 2l — Optioner

Optionspræmievaluta

For optioner og swaptioner for alle aktivklasser, den valuta, hvori optionspræmien er denomineret. Dette dataelement er ikke relevant, hvis instrumentet ikke er en option eller ikke omfatter nogen optionalitet.

141

Afdeling 2l — Optioner

Dato for betaling af optionspræmie

Ikke-reguleret dato for betaling af optionspræmie.

142

Afdeling 2i — Optioner

Udløbsdato for det underliggende aktiv

I tilfælde af swaptioner, udløbsdato for den underliggende swap.

143

Afdeling 2m — Kreditderivater

Rang

Angiver rangordenen for det gældsværdipapir eller den gældskurv eller det indeks, der ligger til grund for et derivat.

144

Afdeling 2m — Kreditderivater

Referenceenhed

Angivelse af den underliggende referenceenhed.

145

Afdeling 2m — Kreditderivater

Serier

Hvis det er relevant, serienummeret for sammensætningen af indekset.

146

Afdeling 2m — Kreditderivater

Version

Der udstedes en ny version af en serie, hvis en af komponenterne misligholder, og indekset skal vægtes på ny, for at der kan tages højde for det nye antal komponenter i indekset.

147

Afdeling 2m — Kreditderivater

Indeksfaktor

Den faktor, der skal anvendes i forbindelse med den notionelle værdi (felt 55 i denne tabel) for at tilpasse den til alle de tidligere kredithændelser i den pågældende indeksserie.

148

Afdeling 2m — Kreditderivater

Tranche

Angivelse af, om en derivataftale er opdelt i trancher.

149

Afdeling 2m — Kreditderivater

Attachment point for swap baseret på en Credit Default Swap (CDS)

Defineret lavere punkt, hvor tabsniveauet i den underliggende portefølje reducerer tranchens notionelle værdi. Eksempelvis vil den notionelle værdi i en tranche med et attachment point på 3 % blive reduceret, når der er realiseret 3 % af tabene i porteføljen. Dette dataelement er ikke relevant, hvis transaktionen ikke er en CDS-transaktion i trancher (indeks eller kundespecifik kurv).

150

Afdeling 2m — Kreditderivater

Detachment point for CDS-indeks

Defineret punkt, hvorefter tab i den underliggende portefølje ikke længere reducerer tranchens notionelle værdi. Eksempelvis vil den notionelle værdi i en tranche med et attachment point på 3 % og et detachment point på 6 % blive reduceret, når der har været 3 % af tabene i porteføljen. 6 % tab i porteføljen udhuler tranchens notionelle værdi. Dette dataelement er ikke relevant, hvis transaktionen ikke er en CDS-transaktion i trancher (indeks eller kundespecifik kurv).

151

Afdeling 2n — Ændringer af derivatet

Type handling

| — | Nyt: En indberetning om et derivat på handels- eller positionsniveau for første gang. |
| --- | --- |

—

Nyt: En indberetning om et derivat på handels- eller positionsniveau for første gang.

| — | Ændring: En ændring af vilkårene eller de nærmere oplysninger om et tidligere indberettet derivat på handels- eller positionsniveau, men ikke en korrektion af en indberetning. |
| --- | --- |

—

Ændring: En ændring af vilkårene eller de nærmere oplysninger om et tidligere indberettet derivat på handels- eller positionsniveau, men ikke en korrektion af en indberetning.

| — | Rettelse: En indberetning, der korrigerer de fejlagtige datafelter i en tidligere indsendt indberetning. |
| --- | --- |

—

Rettelse: En indberetning, der korrigerer de fejlagtige datafelter i en tidligere indsendt indberetning.

| — | Afvikling: En afvikling af et eksisterende derivat på handels- eller positionsniveau. |
| --- | --- |

—

Afvikling: En afvikling af et eksisterende derivat på handels- eller positionsniveau.

| — | Fejl: en annullering af en fejlagtigt indgivet fuldstændig indberetning, hvis aftalen aldrig blev indgået på handels- eller positionsniveau, aldrig blev til virkelighed eller ikke var omfattet af kravene om indberetning i forordning (EU) nr. 648/2012, men blev indberettet til et transaktionsregister ved en fejl, eller en annullering af en indberetning, der er indgivet to gange. |
| --- | --- |

—

Fejl: en annullering af en fejlagtigt indgivet fuldstændig indberetning, hvis aftalen aldrig blev indgået på handels- eller positionsniveau, aldrig blev til virkelighed eller ikke var omfattet af kravene om indberetning i forordning (EU) nr. 648/2012, men blev indberettet til et transaktionsregister ved en fejl, eller en annullering af en indberetning, der er indgivet to gange.

| — | Genåbning: Genåbning af et derivat på handels- eller positionsniveau, som blev annulleret med handlingstypen »Fejl« eller afviklet ved en fejl. |
| --- | --- |

—

Genåbning: Genåbning af et derivat på handels- eller positionsniveau, som blev annulleret med handlingstypen »Fejl« eller afviklet ved en fejl.

| — | Vurdering: En ajourføring af en vurdering af et derivat på handels- eller positionsniveau. |
| --- | --- |

—

Vurdering: En ajourføring af en vurdering af et derivat på handels- eller positionsniveau.

| — | Positionskomponent: En indberetning af et nyt derivat, der indgår i en særskilt positionsindberetning samme dag. |
| --- | --- |

—

Positionskomponent: En indberetning af et nyt derivat, der indgår i en særskilt positionsindberetning samme dag.

152

Afdeling 2n — Ændringer af derivatet

Hændelsestype

| — | Handel: Indgåelse af et derivat eller genforhandling af dets vilkår, som ikke fører til ændring af en modpart |
| --- | --- |

—

Handel: Indgåelse af et derivat eller genforhandling af dets vilkår, som ikke fører til ændring af en modpart

| — | Indtrædelse: En hændelse, hvor hele eller en del af derivatet overføres til en modpart 2 (og indberettes som et nyt derivat), og det eksisterende derivat enten afvikles, eller dets notionelle værdi ændres. |
| --- | --- |

—

Indtrædelse: En hændelse, hvor hele eller en del af derivatet overføres til en modpart 2 (og indberettes som et nyt derivat), og det eksisterende derivat enten afvikles, eller dets notionelle værdi ændres.

| — | PTRR: Efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion |
| --- | --- |

—

PTRR: Efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion

| — | Førtidig afvikling: Afvikling af et derivat på handels- eller positionsniveau. |
| --- | --- |

—

Førtidig afvikling: Afvikling af et derivat på handels- eller positionsniveau.

| — | Clearing: Clearing som defineret i artikel 2, nr. 3), i forordning (EU) nr. 648/2012 |
| --- | --- |

—

Clearing: Clearing som defineret i artikel 2, nr. 3), i forordning (EU) nr. 648/2012

| — | Udnyttelse: En af transaktionens modparters udnyttelse af en option eller en swaption, helt eller delvis. |
| --- | --- |

—

Udnyttelse: En af transaktionens modparters udnyttelse af en option eller en swaption, helt eller delvis.

| — | Allokering: Allokeringshændelse, hvor et eksisterende derivat allokeres til forskellige modparter og indberettes som nye derivater med reducerede nominelle værdier. |
| --- | --- |

—

Allokering: Allokeringshændelse, hvor et eksisterende derivat allokeres til forskellige modparter og indberettes som nye derivater med reducerede nominelle værdier.

| — | Kredithændelse: Gælder kun for kreditderivater. En kredithændelse, som fører til en ændring af et derivat på handels- eller positionsniveau. |
| --- | --- |

—

Kredithændelse: Gælder kun for kreditderivater. En kredithændelse, som fører til en ændring af et derivat på handels- eller positionsniveau.

Virksomhedshændelse: En virksomhedsaktion vedrørende egenkapital som underliggende aktiv, der påvirker derivaterne på den pågældende egenkapital

| — | Optagelse i position: Optagelse af CCP-clearede derivater eller CFD i en position, hvor et eksisterende derivat afvikles, og der oprettes enten en ny position, eller den notionelle værdi af en eksisterende position ændres. |
| --- | --- |

—

Optagelse i position: Optagelse af CCP-clearede derivater eller CFD i en position, hvor et eksisterende derivat afvikles, og der oprettes enten en ny position, eller den notionelle værdi af en eksisterende position ændres.

Ajourføring — Ajourføring af et udestående derivat i overgangsperioden for at sikre, at det er i overensstemmelse med de ændrede indberetningskrav

153

Afdeling 2n — Ændringer af derivatet

Dato for begivenhed

Den dato, hvor den indberetningspligtige hændelse vedrørende derivataftalen, der er omfattet af indberetningen, fandt sted, eller ved en ændring af den dato, hvor ændringen træder i kraft.

154

Afdeling 2n — Ændringer af derivatet

Niveau

Angivelse af, om indberetningen sker på transaktions- eller positionsniveau.

Indberetning på positionsniveau kan udelukkende anvendes som et supplement til indberetning på transaktionsniveau med henblik på at indberette efterfølgende transaktionshændelser og udelukkende, hvis de individuelle transaktioner i fungible produkter er erstattet af en position.

Tabel 3

| Post | Afsnit | Felt | Oplysninger, der skal indberettes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Derivatets parter | Tidsstempel for indberetningen | Dato og klokkeslæt for indberetningen til transaktionsregistret. |
| 2 | Derivatets parter | ID for indberettende enhed | Hvis enheden med ansvar for indberetningen har delegeret indgivelsen af indberetningen til en tredjepart eller til den anden modpart, skal der i dette felt anføres en entydig identifikationskode for denne enhed.
  Ellers skal enheden med ansvar for indberetningen identificeres i dette felt. |
| 3 | Derivatets parter | Enhed med ansvar for indberetningen | Hvis en finansiel modpart er eneansvarlig og er juridisk ansvarlig for indberetning på begge modparters vegne i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1a, i forordning (EU) nr. 648/2012, og den ikke-finansielle modpart ikke selv beslutter at indberette oplysninger om sine OTC-derivataftaler med den finansielle modpart, angives den entydige identifikationskode for denne finansielle modpart. Hvis et administrationsselskab er ansvarligt og juridisk ansvarligt for indberetningen på vegne af et institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitut) i henhold til artikel 9, stk. 1b), i nævnte forordning, angives den entydige identifikationskode for det pågældende administrationsselskab. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF'er) er ansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetningen på vegne af en alternativ investeringsfond (AIF) i henhold til artikel 9, stk. 1c), i den pågældende forordning, den entydige identifikationskode for denne FAIF. Hvis en godkendt enhed, der er ansvarlig for forvaltningen og handler på vegne af en IORP, er ansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetning på dens vegne i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1d), i nævnte forordning, den unikke kode til identifikation af denne enhed.
  Dette felt gælder kun for OTC-derivater. |
| 4 | Derivatets parter | Modpart 1 (Indberettende modpart) | Identifikator for modparten i en derivattransaktion, som opfylder sin indberetningspligt gennem den pågældende indberetning.
  Ved en allokeret derivattransaktion, der gennemføres af en fondsforvalter på vegne af en fond, indberettes fonden og ikke fondsforvalteren som modpart. |
| 5 | Derivatets parter | Type identifikator for modpart 2 | Indikator for, hvorvidt LEI-koden blev anvendt til at identificere modpart 2. |
| 6 | Derivatets parter | Modpart 2 | Identifikator for den anden modpart i en derivattransaktion.
  Ved en allokeret derivattransaktion, der gennemføres af en fondsforvalter på vegne af en fond, indberettes fonden og ikke fondsforvalteren som modpart. |
| 7 | Sikkerhedsstillelse | Tidsstempel for sikkerhedsstillelse | Dato og klokkeslæt for, hvornår marginerne indberettes. |
| 8 | Sikkerhedsstillelse | Indikator for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis | Indikator for, hvorvidt sikkerhedsstillelsen blev stillet på porteføljebasis. Ved »på porteføljebasis« forstås et sæt transaktioner, der er forbundet med marginer (enten på netto- eller bruttobasis) i modsætning til det scenarie, hvor marginen beregnes og stilles særskilt for hver enkelt transaktion. |
| 9 | Sikkerhedsstillelse | Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis | Hvis sikkerhedsstillelsen indberettes på porteføljebasis, en entydig kode tildelt af modpart 1 til porteføljen. Dette dataelement er ikke relevant, hvis sikkerhedsstillelsen blev udført på transaktionsniveau, eller hvis der ikke foreligger en aftale om sikkerhedsstillelse, eller hvis der ikke stilles eller modtages sikkerhed. |
| 10 | Sikkerhedsstillelse | UTI (unik handelsidentifikator) | Unik handelsidentifikator som omhandlet i artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860. |
| 11 | Sikkerhedsstillelse | Kategorien for sikkerhedsstillelse | Angivelse af, hvorvidt modparterne har indgået en aftale om sikkerhedsstillelse.
  Dette dataelement angives for hver transaktion eller portefølje, afhængigt af om sikkerhedsstillelsen foretages på transaktions- eller porteføljeniveau og gælder for både clearede og ikke-clearede transaktioner. |
| 12 | Sikkerhedsstillelse | Initialmargin stillet af modpart 1 (før haircut) | Pengeværdien af den initialmargin, der er stillet af modpart 1, herunder eventuelle marginer, der er i transit og afventer afvikling.
  Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den stillede initialmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den stillede initialmargin hele porteføljen.
  Dette felt henviser til initialmarginens samlede aktuelle værdi snarere end til den daglige ændring.
  Dataelementet vedrører både ikke-clearede og centralt clearede transaktioner.
  For centralt clearede transaktioner omfatter dataelementet ikke bidrag til misligholdelsesfonden eller sikkerhed stillet mod likviditetshensættelser over for CCP'en, dvs. bevilgede kreditlinjer.
  Hvis den stillede initialmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi. |
| 13 | Sikkerhedsstillelse | Initialmargin stillet af modpart 1 (efter haircut) | Pengeværdien af den initialmargin, der er stillet af modpart 1, herunder eventuelle marginer, der er i transit og afventer afvikling.
  Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den stillede initialmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den stillede initialmargin hele porteføljen.
  Dette felt henviser til initialmarginens samlede aktuelle værdi i givet fald efter en haircut snarere end til den daglige ændring.
  Dataelementet vedrører både ikke-clearede og centralt clearede transaktioner. For centralt clearede transaktioner omfatter dataelementet ikke bidrag til misligholdelsesfonden eller sikkerhed stillet mod likviditetshensættelser over for CCP'en, dvs. bevilgede kreditlinjer.
  Hvis den stillede initialmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi. |
| 14 | Sikkerhedsstillelse | Valuta for den stillede initialmargin | Valuta, i hvilken den stillede initialmargin er denomineret.
  Hvis den stillede initialmargin er denomineret i mere end én valuta, afspejler dette dataelement en af de valutaer, som modpart 1 har valgt at konvertere alle værdier af stillede initialmarginer til. |
| 15 | Sikkerhedsstillelse | Variationsmargin stillet af modpart 1 (før haircut) | Pengeværdien af variationsmarginen stillet af modpart 1, herunder den kontant afregnede margin og en eventuel margin, der er i transit og afventer afvikling.
  En variationsmargin for uforudsete udgifter er ikke medtaget.
  Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den stillede variationsmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages for enkelte transaktioner, vedrører den stillede variationsmargin hele porteføljen.
  Dette felt henviser til den samlede aktuelle værdi af variationsmarginen, kumuleret siden den første indberetning af variationsmarginer, der er stillet for porteføljen eller transaktionen.
  Hvis den stillede variationsmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi. |
| 16 | Sikkerhedsstillelse | Variationsmargin stillet af modpart 1 (efter haircut) | Pengeværdien af variationsmarginen stillet af modpart 1, herunder den kontant afregnede margin og en eventuel margin, der er i transit og afventer afvikling.
  En variationsmargin for uforudsete udgifter er ikke medtaget.
  Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den stillede variationsmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages for enkelte transaktioner, vedrører den stillede variationsmargin hele porteføljen.
  Dette felt henviser til den samlede aktuelle værdi af variationsmarginen i givet fald efter en haircut, kumuleret siden den første indberetning af variationsmarginer, der er stillet for porteføljen eller transaktionen.
  Hvis den stillede variationsmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi. |
| 17 | Sikkerhedsstillelse | Valuta for den stillede variationsmargin | Valuta, i hvilken den stillede variationsmargin er denomineret.
  Hvis den stillede variationsmargin er denomineret i mere end én valuta, afspejler dette dataelement en af de valutaer, som modpart 1 har valgt at konvertere alle værdier af stillede variationsmarginer til. |
| 18 | Sikkerhedsstillelse | Overskydende sikkerhed stillet af modpart 1 | Pengeværdien af en eventuel yderligere sikkerhed stillet af modpart 1, og som er separat og uafhængig af initial- og variationsmarginen. Dette felt henviser til den samlede aktuelle værdi af den overskydende sikkerhedsstillelse i givet fald inden en haircut snarere end til den daglige ændring.
  Alle stillede initial- eller variationsmarginbeløb, der overstiger den krævede initial- eller variationsmargin, indberettes som en del af henholdsvis den stillede initial- eller variationsmargin og ikke som overskydende stillet sikkerhed.
  For centralt clearede transaktioner indberettes overskydende sikkerhedsstillelse kun i det omfang, den kan henføres til en bestemt portefølje eller transaktion. |
| 19 | Sikkerhedsstillelse | Valuta for den overskydende sikkerhedsstillelse | Valuta, i hvilken den overskydende sikkerhedsstillelse er denomineret.
  Hvis den overskydende sikkerhedsstillelse er denomineret i mere end én valuta, afspejler dette dataelement en af de valutaer, som modpart 1 har valgt at konvertere alle værdier af den overskydende sikkerhedsstillelse til. |
| 20 | Sikkerhedsstillelse | Initialmargin opkrævet af modpart 1 (før haircut) | Pengeværdien af den initialmargin, der er opkrævet af modpart 1, herunder eventuelle marginer, der er i transit og afventer afvikling.
  Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede initialmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede initialmargin hele porteføljen.
  Dette felt henviser til initialmarginens samlede aktuelle værdi snarere end til den daglige ændring.
  Dataelementet vedrører både ikke-clearede og centralt clearede transaktioner. For centralt clearede transaktioner omfatter dataelementet ikke den sikkerhedsstillelse, der er opkrævet af CCP'en som led i dens investeringsaktivitet.
  Hvis den opkrævede initialmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi. |
| 21 | Sikkerhedsstillelse | Initialmargin opkrævet af modpart 1 (efter haircut) | Pengeværdien af den initialmargin, der er opkrævet af modpart 1, herunder eventuelle marginer, der er i transit og afventer afvikling.
  Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede initialmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede initialmargin hele porteføljen.
  Dette felt henviser til initialmarginens samlede aktuelle værdi i givet fald efter en haircut snarere end til den daglige ændring.
  Dataelementet vedrører både ikke-clearede og centralt clearede transaktioner. For centralt clearede transaktioner omfatter dataelementet ikke den sikkerhedsstillelse, der er opkrævet af CCP'en som led i dens investeringsaktivitet.
  Hvis den opkrævede initialmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi. |
| 22 | Sikkerhedsstillelse | Valuta for den opkrævede initialmargin | Valuta, i hvilken den opkrævede initialmargin er denomineret.
  Hvis den opkrævede initialmargin er denomineret i mere end én valuta, afspejler dette dataelement en af de valutaer, som modpart 1 har valgt at konvertere alle værdier af opkrævede initialmarginer til. |
| 23 | Sikkerhedsstillelse | Variationsmargin opkrævet af modpart 1 (før haircut) | Pengeværdien af variationsmarginen opkrævet af modpart 1, herunder den kontant afregnede margin og en eventuel margin, der er i transit og afventer afvikling.
  En variationsmargin for uforudsete udgifter er ikke medtaget.
  Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede variationsmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede variationsmargin hele porteføljen.
  Dette felt henviser til den samlede aktuelle værdi af variationsmarginen, kumuleret siden den første indberetning af variationsmarginer, der er opkrævet for porteføljen eller transaktionen.
  Hvis den opkrævede variationsmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi. |
| 24 | Sikkerhedsstillelse | Variationsmargin opkrævet af modpart 1 (efter haircut) | Pengeværdien af variationsmarginen opkrævet af modpart 1, herunder den kontant afregnede margin og en eventuel margin, der er i transit og afventer afvikling.
  En variationsmargin for uforudsete udgifter er ikke medtaget.
  Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede variationsmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede variationsmargin hele porteføljen.
  Dette felt henviser til den samlede aktuelle værdi af den variationsmargin, der i givet fald er opkrævet efter en haircut, kumuleret siden den første indberetning af variationsmarginer, der er opkrævet for porteføljen/transaktionen.
  Hvis den opkrævede variationsmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi. |
| 25 | Sikkerhedsstillelse | Valuta for den opkrævede variationsmargin | Valuta, i hvilken den opkrævede variationsmargin er denomineret.
  Hvis den opkrævede variationsmargin er denomineret i mere end én valuta, afspejler dette dataelement en af de valutaer, som modpart 1 har valgt at konvertere alle værdier af opkrævede variationsmarginer til. |
| 26 | Sikkerhedsstillelse | Overskydende sikkerhed opkrævet af modpart 1 | Pengeværdien af en eventuel yderligere sikkerhed opkrævet af modpart 1, og som er separat og uafhængig af initial- og variationsmarginen. Dette datafelt henviser til den samlede aktuelle værdi af den overskydende sikkerhedsstillelse i givet fald inden en haircut snarere end til den daglige ændring.
  Alle opkrævede initial- eller variationsmarginbeløb, der overstiger den krævede initial- eller variationsmargin, indberettes som en del af henholdsvis den opkrævede initial- eller variationsmargin og ikke som overskydende opkrævet sikkerhed.
  For centralt clearede transaktioner indberettes overskydende sikkerhedsstillelse kun i det omfang, den kan henføres til en bestemt portefølje eller transaktion. |
| 27 | Sikkerhedsstillelse | Valuta for den overskydende opkrævede sikkerhed | Valuta, i hvilken den overskydende opkrævede sikkerhed er denomineret.
  Hvis den overskydende sikkerhed er denomineret i mere end én valuta, afspejler dette dataelement en af de valutaer, som modpart 1 har valgt at konvertere alle værdier af den overskydende opkrævede sikkerhed til. |
| 28 | Sikkerhedsstillelse | Type handling | Indberetningen skal indeholde én af de følgende handlingstyper:






  a) | En ny marginbalance eller en ændring af oplysninger i relation til marginerne identificeres som »ajourføring af margin« |

Post

Afsnit

Felt

Oplysninger, der skal indberettes

1

Derivatets parter

Tidsstempel for indberetningen

Dato og klokkeslæt for indberetningen til transaktionsregistret.

2

Derivatets parter

ID for indberettende enhed

Hvis enheden med ansvar for indberetningen har delegeret indgivelsen af indberetningen til en tredjepart eller til den anden modpart, skal der i dette felt anføres en entydig identifikationskode for denne enhed.

Ellers skal enheden med ansvar for indberetningen identificeres i dette felt.

3

Derivatets parter

Enhed med ansvar for indberetningen

Hvis en finansiel modpart er eneansvarlig og er juridisk ansvarlig for indberetning på begge modparters vegne i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1a, i forordning (EU) nr. 648/2012, og den ikke-finansielle modpart ikke selv beslutter at indberette oplysninger om sine OTC-derivataftaler med den finansielle modpart, angives den entydige identifikationskode for denne finansielle modpart. Hvis et administrationsselskab er ansvarligt og juridisk ansvarligt for indberetningen på vegne af et institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitut) i henhold til artikel 9, stk. 1b), i nævnte forordning, angives den entydige identifikationskode for det pågældende administrationsselskab. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF'er) er ansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetningen på vegne af en alternativ investeringsfond (AIF) i henhold til artikel 9, stk. 1c), i den pågældende forordning, den entydige identifikationskode for denne FAIF. Hvis en godkendt enhed, der er ansvarlig for forvaltningen og handler på vegne af en IORP, er ansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetning på dens vegne i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1d), i nævnte forordning, den unikke kode til identifikation af denne enhed.

Dette felt gælder kun for OTC-derivater.

4

Derivatets parter

Modpart 1 (Indberettende modpart)

Identifikator for modparten i en derivattransaktion, som opfylder sin indberetningspligt gennem den pågældende indberetning.

Ved en allokeret derivattransaktion, der gennemføres af en fondsforvalter på vegne af en fond, indberettes fonden og ikke fondsforvalteren som modpart.

5

Derivatets parter

Type identifikator for modpart 2

Indikator for, hvorvidt LEI-koden blev anvendt til at identificere modpart 2.

6

Derivatets parter

Modpart 2

Identifikator for den anden modpart i en derivattransaktion.

Ved en allokeret derivattransaktion, der gennemføres af en fondsforvalter på vegne af en fond, indberettes fonden og ikke fondsforvalteren som modpart.

7

Sikkerhedsstillelse

Tidsstempel for sikkerhedsstillelse

Dato og klokkeslæt for, hvornår marginerne indberettes.

8

Sikkerhedsstillelse

Indikator for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Indikator for, hvorvidt sikkerhedsstillelsen blev stillet på porteføljebasis. Ved »på porteføljebasis« forstås et sæt transaktioner, der er forbundet med marginer (enten på netto- eller bruttobasis) i modsætning til det scenarie, hvor marginen beregnes og stilles særskilt for hver enkelt transaktion.

9

Sikkerhedsstillelse

Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Hvis sikkerhedsstillelsen indberettes på porteføljebasis, en entydig kode tildelt af modpart 1 til porteføljen. Dette dataelement er ikke relevant, hvis sikkerhedsstillelsen blev udført på transaktionsniveau, eller hvis der ikke foreligger en aftale om sikkerhedsstillelse, eller hvis der ikke stilles eller modtages sikkerhed.

10

Sikkerhedsstillelse

UTI (unik handelsidentifikator)

Unik handelsidentifikator som omhandlet i artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860.

11

Sikkerhedsstillelse

Kategorien for sikkerhedsstillelse

Angivelse af, hvorvidt modparterne har indgået en aftale om sikkerhedsstillelse.

Dette dataelement angives for hver transaktion eller portefølje, afhængigt af om sikkerhedsstillelsen foretages på transaktions- eller porteføljeniveau og gælder for både clearede og ikke-clearede transaktioner.

12

Sikkerhedsstillelse

Initialmargin stillet af modpart 1 (før haircut)

Pengeværdien af den initialmargin, der er stillet af modpart 1, herunder eventuelle marginer, der er i transit og afventer afvikling.

Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den stillede initialmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den stillede initialmargin hele porteføljen.

Dette felt henviser til initialmarginens samlede aktuelle værdi snarere end til den daglige ændring.

Dataelementet vedrører både ikke-clearede og centralt clearede transaktioner.

For centralt clearede transaktioner omfatter dataelementet ikke bidrag til misligholdelsesfonden eller sikkerhed stillet mod likviditetshensættelser over for CCP'en, dvs. bevilgede kreditlinjer.

Hvis den stillede initialmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi.

13

Sikkerhedsstillelse

Initialmargin stillet af modpart 1 (efter haircut)

Pengeværdien af den initialmargin, der er stillet af modpart 1, herunder eventuelle marginer, der er i transit og afventer afvikling.

Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den stillede initialmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den stillede initialmargin hele porteføljen.

Dette felt henviser til initialmarginens samlede aktuelle værdi i givet fald efter en haircut snarere end til den daglige ændring.

Dataelementet vedrører både ikke-clearede og centralt clearede transaktioner. For centralt clearede transaktioner omfatter dataelementet ikke bidrag til misligholdelsesfonden eller sikkerhed stillet mod likviditetshensættelser over for CCP'en, dvs. bevilgede kreditlinjer.

Hvis den stillede initialmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi.

14

Sikkerhedsstillelse

Valuta for den stillede initialmargin

Valuta, i hvilken den stillede initialmargin er denomineret.

Hvis den stillede initialmargin er denomineret i mere end én valuta, afspejler dette dataelement en af de valutaer, som modpart 1 har valgt at konvertere alle værdier af stillede initialmarginer til.

15

Sikkerhedsstillelse

Variationsmargin stillet af modpart 1 (før haircut)

Pengeværdien af variationsmarginen stillet af modpart 1, herunder den kontant afregnede margin og en eventuel margin, der er i transit og afventer afvikling.

En variationsmargin for uforudsete udgifter er ikke medtaget.

Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den stillede variationsmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages for enkelte transaktioner, vedrører den stillede variationsmargin hele porteføljen.

Dette felt henviser til den samlede aktuelle værdi af variationsmarginen, kumuleret siden den første indberetning af variationsmarginer, der er stillet for porteføljen eller transaktionen.

Hvis den stillede variationsmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi.

16

Sikkerhedsstillelse

Variationsmargin stillet af modpart 1 (efter haircut)

Pengeværdien af variationsmarginen stillet af modpart 1, herunder den kontant afregnede margin og en eventuel margin, der er i transit og afventer afvikling.

En variationsmargin for uforudsete udgifter er ikke medtaget.

Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den stillede variationsmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages for enkelte transaktioner, vedrører den stillede variationsmargin hele porteføljen.

Dette felt henviser til den samlede aktuelle værdi af variationsmarginen i givet fald efter en haircut, kumuleret siden den første indberetning af variationsmarginer, der er stillet for porteføljen eller transaktionen.

Hvis den stillede variationsmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi.

17

Sikkerhedsstillelse

Valuta for den stillede variationsmargin

Valuta, i hvilken den stillede variationsmargin er denomineret.

Hvis den stillede variationsmargin er denomineret i mere end én valuta, afspejler dette dataelement en af de valutaer, som modpart 1 har valgt at konvertere alle værdier af stillede variationsmarginer til.

18

Sikkerhedsstillelse

Overskydende sikkerhed stillet af modpart 1

Pengeværdien af en eventuel yderligere sikkerhed stillet af modpart 1, og som er separat og uafhængig af initial- og variationsmarginen. Dette felt henviser til den samlede aktuelle værdi af den overskydende sikkerhedsstillelse i givet fald inden en haircut snarere end til den daglige ændring.

Alle stillede initial- eller variationsmarginbeløb, der overstiger den krævede initial- eller variationsmargin, indberettes som en del af henholdsvis den stillede initial- eller variationsmargin og ikke som overskydende stillet sikkerhed.

For centralt clearede transaktioner indberettes overskydende sikkerhedsstillelse kun i det omfang, den kan henføres til en bestemt portefølje eller transaktion.

19

Sikkerhedsstillelse

Valuta for den overskydende sikkerhedsstillelse

Valuta, i hvilken den overskydende sikkerhedsstillelse er denomineret.

Hvis den overskydende sikkerhedsstillelse er denomineret i mere end én valuta, afspejler dette dataelement en af de valutaer, som modpart 1 har valgt at konvertere alle værdier af den overskydende sikkerhedsstillelse til.

20

Sikkerhedsstillelse

Initialmargin opkrævet af modpart 1 (før haircut)

Pengeværdien af den initialmargin, der er opkrævet af modpart 1, herunder eventuelle marginer, der er i transit og afventer afvikling.

Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede initialmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede initialmargin hele porteføljen.

Dette felt henviser til initialmarginens samlede aktuelle værdi snarere end til den daglige ændring.

Dataelementet vedrører både ikke-clearede og centralt clearede transaktioner. For centralt clearede transaktioner omfatter dataelementet ikke den sikkerhedsstillelse, der er opkrævet af CCP'en som led i dens investeringsaktivitet.

Hvis den opkrævede initialmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi.

21

Sikkerhedsstillelse

Initialmargin opkrævet af modpart 1 (efter haircut)

Pengeværdien af den initialmargin, der er opkrævet af modpart 1, herunder eventuelle marginer, der er i transit og afventer afvikling.

Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede initialmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede initialmargin hele porteføljen.

Dette felt henviser til initialmarginens samlede aktuelle værdi i givet fald efter en haircut snarere end til den daglige ændring.

Dataelementet vedrører både ikke-clearede og centralt clearede transaktioner. For centralt clearede transaktioner omfatter dataelementet ikke den sikkerhedsstillelse, der er opkrævet af CCP'en som led i dens investeringsaktivitet.

Hvis den opkrævede initialmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi.

22

Sikkerhedsstillelse

Valuta for den opkrævede initialmargin

Valuta, i hvilken den opkrævede initialmargin er denomineret.

Hvis den opkrævede initialmargin er denomineret i mere end én valuta, afspejler dette dataelement en af de valutaer, som modpart 1 har valgt at konvertere alle værdier af opkrævede initialmarginer til.

23

Sikkerhedsstillelse

Variationsmargin opkrævet af modpart 1 (før haircut)

Pengeværdien af variationsmarginen opkrævet af modpart 1, herunder den kontant afregnede margin og en eventuel margin, der er i transit og afventer afvikling.

En variationsmargin for uforudsete udgifter er ikke medtaget.

Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede variationsmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede variationsmargin hele porteføljen.

Dette felt henviser til den samlede aktuelle værdi af variationsmarginen, kumuleret siden den første indberetning af variationsmarginer, der er opkrævet for porteføljen eller transaktionen.

Hvis den opkrævede variationsmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi.

24

Sikkerhedsstillelse

Variationsmargin opkrævet af modpart 1 (efter haircut)

Pengeværdien af variationsmarginen opkrævet af modpart 1, herunder den kontant afregnede margin og en eventuel margin, der er i transit og afventer afvikling.

En variationsmargin for uforudsete udgifter er ikke medtaget.

Hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede variationsmargin hele porteføljen, hvis sikkerhedsstillelsen foretages på porteføljeniveau, vedrører den opkrævede variationsmargin hele porteføljen.

Dette felt henviser til den samlede aktuelle værdi af den variationsmargin, der i givet fald er opkrævet efter en haircut, kumuleret siden den første indberetning af variationsmarginer, der er opkrævet for porteføljen/transaktionen.

Hvis den opkrævede variationsmargin er denomineret i mere end én valuta, omregnes disse beløb til en fælles valuta valgt af modpart 1 og indberettet som én samlet værdi.

25

Sikkerhedsstillelse

Valuta for den opkrævede variationsmargin

Valuta, i hvilken den opkrævede variationsmargin er denomineret.

Hvis den opkrævede variationsmargin er denomineret i mere end én valuta, afspejler dette dataelement en af de valutaer, som modpart 1 har valgt at konvertere alle værdier af opkrævede variationsmarginer til.

26

Sikkerhedsstillelse

Overskydende sikkerhed opkrævet af modpart 1

Pengeværdien af en eventuel yderligere sikkerhed opkrævet af modpart 1, og som er separat og uafhængig af initial- og variationsmarginen. Dette datafelt henviser til den samlede aktuelle værdi af den overskydende sikkerhedsstillelse i givet fald inden en haircut snarere end til den daglige ændring.

Alle opkrævede initial- eller variationsmarginbeløb, der overstiger den krævede initial- eller variationsmargin, indberettes som en del af henholdsvis den opkrævede initial- eller variationsmargin og ikke som overskydende opkrævet sikkerhed.

For centralt clearede transaktioner indberettes overskydende sikkerhedsstillelse kun i det omfang, den kan henføres til en bestemt portefølje eller transaktion.

27

Sikkerhedsstillelse

Valuta for den overskydende opkrævede sikkerhed

Valuta, i hvilken den overskydende opkrævede sikkerhed er denomineret.

Hvis den overskydende sikkerhed er denomineret i mere end én valuta, afspejler dette dataelement en af de valutaer, som modpart 1 har valgt at konvertere alle værdier af den overskydende opkrævede sikkerhed til.

28

Sikkerhedsstillelse

Type handling

Indberetningen skal indeholde én af de følgende handlingstyper:

a)

En ny marginbalance eller en ændring af oplysninger i relation til marginerne identificeres som »ajourføring af margin«

| b) | en korrektion af datafelter, der blev indgivet forkert i en tidligere indberetning, identificeres som »Korrektion«. |
| --- | --- |

b)

en korrektion af datafelter, der blev indgivet forkert i en tidligere indberetning, identificeres som »Korrektion«.

29

Sikkerhedsstillelse

Dato for hændelsen

Den dato, hvor den indberetningspligtige hændelse vedrørende derivataftalen, der er omfattet af indberetningen, fandt sted. Ved ajourføring af sikkerhedsstillelse — den dato, for hvilken oplysningerne i indberetningen gives.

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 af 10. juni 2022 om fastlæggelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår standarder, formater, hyppighed og metoder og ordninger i forbindelse med indberetning (se side 68 i denne EUT).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indirekte clearingordninger, clearingforpligtelsen, det offentlige register, adgang til en handelsplads, ikke-finansielle modparter og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP (EUT L 052 af 23.2.2013, s. 11).

---

| 7.10.2022 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 262/34 |
| --- | --- | --- | --- |

7.10.2022

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 262/34

---

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/1856

af 10. juni 2022

om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) nr. 151/2013 ved yderligere præcisering af proceduren for adgang til nærmere oplysninger om derivater samt de tekniske og operationelle ordninger for denne adgang

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 81, stk. 5, fjerde afsnit, sammenholdt med artikel 81, stk. 5, første afsnit, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | For effektivt at kunne sammenligne og aggregere data bør transaktionsregistre anvende skemaer i XML-format og XML-meddelelser, der er udviklet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden, når de giver adgang til oplysninger om derivater og ved kommunikation med de enheder, der er omhandlet i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012. Dette skal ikke forhindre transaktionsregistre og relevante enheder i at aftale at anvende andre formater end XML til kommunikation, eller når de giver adgang til nærmere oplysninger om derivater. |
| --- | --- |

(1)

For effektivt at kunne sammenligne og aggregere data bør transaktionsregistre anvende skemaer i XML-format og XML-meddelelser, der er udviklet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden, når de giver adgang til oplysninger om derivater og ved kommunikation med de enheder, der er omhandlet i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012. Dette skal ikke forhindre transaktionsregistre og relevante enheder i at aftale at anvende andre formater end XML til kommunikation, eller når de giver adgang til nærmere oplysninger om derivater.

| (2) | De nærmere oplysninger om indberettede derivater, som transaktionsregistre stiller til rådighed i skemaer i XML-format, der er udviklet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden, for enheder opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør indeholde de samme oplysninger som de oplysninger, der er indgivet af modparter, enheder, der er ansvarlige for indberetning og indberettende enheder, alt efter hvad der er relevant. |
| --- | --- |

(2)

De nærmere oplysninger om indberettede derivater, som transaktionsregistre stiller til rådighed i skemaer i XML-format, der er udviklet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden, for enheder opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør indeholde de samme oplysninger som de oplysninger, der er indgivet af modparter, enheder, der er ansvarlige for indberetning og indberettende enheder, alt efter hvad der er relevant.

| (3) | Oplysninger, som enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør have adgang til, bør omfatte nærmere oplysninger om derivater, som transaktionsregistre har afvist, eller nærmere oplysninger om derivater, som de har accepteret, men for hvilke de har udstedt en advarsel, samt nærmere oplysninger efter afstemningsprocessen for derivater, jf. artikel 19 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 (2). |
| --- | --- |

(3)

Oplysninger, som enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør have adgang til, bør omfatte nærmere oplysninger om derivater, som transaktionsregistre har afvist, eller nærmere oplysninger om derivater, som de har accepteret, men for hvilke de har udstedt en advarsel, samt nærmere oplysninger efter afstemningsprocessen for derivater, jf. artikel 19 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 (2).

| (4) | Hvis Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesretsakt, der fastslår, at et tredjelands retlige ramme opfylder betingelserne i artikel 76a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør et transaktionsregister give en relevant myndighed i det pågældende tredjeland adgang til oplysningerne under hensyntagen til tredjelandsmyndighedens mandat og ansvar. |
| --- | --- |

(4)

Hvis Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesretsakt, der fastslår, at et tredjelands retlige ramme opfylder betingelserne i artikel 76a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør et transaktionsregister give en relevant myndighed i det pågældende tredjeland adgang til oplysningerne under hensyntagen til tredjelandsmyndighedens mandat og ansvar.

| (5) | For at sikre en standardiseret og harmoniseret tilgang til adgang til nærmere oplysninger om derivater og mindske den administrative byrde for både de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, og transaktionsregistrene bør transaktionsregistrenes opgaver præciseres yderligere med hensyn til at give adgang til nærmere oplysninger om derivater. Transaktionsregistre skal udpege en eller flere personer, som er ansvarlige for kontakten til de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012. De bør også sikre, at instrukserne for disse enheder er tilgængelige på deres websted og forklare, hvordan der anmodes om adgang til de data, som transaktionsregistret er i besiddelse af. For at lette anmodninger fra disse enheder om adgang til de relevante data bør transaktionsregistre desuden udarbejde et standardiseret skema, som kan hjælpe disse enheder med at give transaktionsregistrene de oplysninger, der gør det muligt for sidstnævnte at fastsætte kravene for adgang til data. Endelig bør transaktionsregistre oprette de tekniske ordninger, der er nødvendige for, at de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan få adgang til de nærmere oplysninger om derivater, der er indberettet. |
| --- | --- |

(5)

For at sikre en standardiseret og harmoniseret tilgang til adgang til nærmere oplysninger om derivater og mindske den administrative byrde for både de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, og transaktionsregistrene bør transaktionsregistrenes opgaver præciseres yderligere med hensyn til at give adgang til nærmere oplysninger om derivater. Transaktionsregistre skal udpege en eller flere personer, som er ansvarlige for kontakten til de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012. De bør også sikre, at instrukserne for disse enheder er tilgængelige på deres websted og forklare, hvordan der anmodes om adgang til de data, som transaktionsregistret er i besiddelse af. For at lette anmodninger fra disse enheder om adgang til de relevante data bør transaktionsregistre desuden udarbejde et standardiseret skema, som kan hjælpe disse enheder med at give transaktionsregistrene de oplysninger, der gør det muligt for sidstnævnte at fastsætte kravene for adgang til data. Endelig bør transaktionsregistre oprette de tekniske ordninger, der er nødvendige for, at de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan få adgang til de nærmere oplysninger om derivater, der er indberettet.

| (6) | Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 151/2013 (3) bør derfor ændres. |
| --- | --- |

(6)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 151/2013 (3) bør derfor ændres.

| (7) | Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen efter høring af medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker. |
| --- | --- |

(7)

Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen efter høring af medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker.

| (8) | Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (4). |
| --- | --- |

(8)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (4).

| (9) | For at give modparter og transaktionsregistre tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 (5) bør anvendelsesdatoen for bestemmelserne vedrørende de nye datafelter udskydes — |
| --- | --- |

(9)

For at give modparter og transaktionsregistre tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 (5) bør anvendelsesdatoen for bestemmelserne vedrørende de nye datafelter udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 151/2013

I delegeret forordning (EU) nr. 151/2013 foretages følgende ændringer:

| 1) | Artikel 2 affattes således:

  »Artikel 2
  Adgang til oplysninger om derivater

  1.   Transaktionsregistre skal i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 2 og 3 gøre oplysninger om derivater direkte og umiddelbart tilgængelige for de enheder, der er anført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, herunder hvis der findes delegationssaftaler i henhold til artikel 28 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
  For så vidt angår første afsnit, skal transaktionsregistre anvende et XML-format og det skema, der er udviklet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden.


  2.   Transaktionsregistre skal sikre, at oplysningerne om transaktionsdata vedrørende derivater, som er gjort tilgængelige for de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 i overensstemmelse med denne artikel og i henhold til de tidsfrister, der er fastsat i artikel 4 og 5 i denne forordning, omfatter følgende oplysninger:






  a) | indberetningerne af derivater, der indberettes i overensstemmelse med tabel 1, 2 og 3 i bilaget til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1855 (*1), herunder de seneste handelsstadier for udestående derivater, jf. artikel 2, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 (*2) |
| --- | --- | --- |

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Adgang til oplysninger om derivater

1.   Transaktionsregistre skal i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 2 og 3 gøre oplysninger om derivater direkte og umiddelbart tilgængelige for de enheder, der er anført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, herunder hvis der findes delegationssaftaler i henhold til artikel 28 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For så vidt angår første afsnit, skal transaktionsregistre anvende et XML-format og det skema, der er udviklet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden.

2.   Transaktionsregistre skal sikre, at oplysningerne om transaktionsdata vedrørende derivater, som er gjort tilgængelige for de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 i overensstemmelse med denne artikel og i henhold til de tidsfrister, der er fastsat i artikel 4 og 5 i denne forordning, omfatter følgende oplysninger:

a)

indberetningerne af derivater, der indberettes i overensstemmelse med tabel 1, 2 og 3 i bilaget til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1855 (*1), herunder de seneste handelsstadier for udestående derivater, jf. artikel 2, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 (*2)

| b) | de relevante oplysninger om indberetninger af derivater, som transaktionsregistret har afvist eller advaret om i løbet af den foregående arbejdsdag, og årsagerne til afvisningen eller advarslen som angivet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 (*3) |
| --- | --- |

b)

de relevante oplysninger om indberetninger af derivater, som transaktionsregistret har afvist eller advaret om i løbet af den foregående arbejdsdag, og årsagerne til afvisningen eller advarslen som angivet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 (*3)

| c) | afstemningsstatus for alle indberettede derivater, som transaktionsregistret har gjort til genstand for afstemningsprocessen i overensstemmelse med artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2022/1855. |
| --- | --- |

c)

afstemningsstatus for alle indberettede derivater, som transaktionsregistret har gjort til genstand for afstemningsprocessen i overensstemmelse med artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2022/1855.

3.   Transaktionsregistre skal give de enheder, som har adskillige forpligtelser eller mandater i henhold til artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, ét enkelt adgangspunkt til de derivater, som er omfattet af de pågældende forpligtelser og mandater.

4.   Transaktionsregistre skal give Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) adgang til alle transaktionsdata om derivater, således at ESMA kan udøve sine beføjelser i overensstemmelse med myndighedens forpligtelser og mandater.

5.   Transaktionsregistre skal give Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Det Europæiske System af Centralbanker adgang til alle transaktionsdata om derivater.

6.   Transaktionsregistre giver Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder adgang til alle transaktionsdata om derivater, hvis det underliggende aktiv er energi eller emissionstilladelser.

7.   Transaktionsregistre skal give myndigheder, som fører tilsyn med markedspladser, adgang til alle transaktionsdata om derivater, som gennemføres på de pågældende markedspladser.

8.   Transaktionsregistre skal give tilsynsmyndigheder udpeget i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/25/EF adgang til alle transaktionsdata om derivater, hvis det underliggende aktiv er et værdipapir udstedt af et selskab, som opfylder en eller flere af følgende betingelser:

| a) | selskabet er optaget til handel på et reguleret marked, der er etableret inden for den pågældende myndigheds medlemsstat, og overtagelsestilbuddene for det pågældende selskabs værdipapirer er omfattet af den pågældende myndigheds tilsynsmæssige forpligtelser og mandater |
| --- | --- |

a)

selskabet er optaget til handel på et reguleret marked, der er etableret inden for den pågældende myndigheds medlemsstat, og overtagelsestilbuddene for det pågældende selskabs værdipapirer er omfattet af den pågældende myndigheds tilsynsmæssige forpligtelser og mandater

| b) | selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller hovedkontor i den pågældende myndigheds medlemsstat, og overtagelsestilbuddene for det pågældende selskabs værdipapirer er omfattet af den pågældende myndigheds tilsynsforpligtelser og mandater |
| --- | --- |

b)

selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller hovedkontor i den pågældende myndigheds medlemsstat, og overtagelsestilbuddene for det pågældende selskabs værdipapirer er omfattet af den pågældende myndigheds tilsynsforpligtelser og mandater

| c) | selskabet er en tilbudsgiver som defineret i artikel 2, stk. 1, litra c), i direktiv 2004/25/EF for selskaber som omhandlet i dette stykkes litra a) eller b), og den modydelse, det tilbyder, omfatter værdipapirer. |
| --- | --- |

c)

selskabet er en tilbudsgiver som defineret i artikel 2, stk. 1, litra c), i direktiv 2004/25/EF for selskaber som omhandlet i dette stykkes litra a) eller b), og den modydelse, det tilbyder, omfatter værdipapirer.

9.   Transaktionsregistre skal give myndigheder opført i artikel 81, stk. 3, litra j), i forordning (EU) nr. 648/2012 adgang til alle transaktionsdata om derivater, der vedrører markeder, aftaler, underliggende aktiver, benchmark og modparter, som er omfattet af den pågældende myndigheds tilsynsmæssige forpligtelser og mandater.

10.   Transaktionsregistre skal give Den Europæiske Centralbank (ECB) og et medlem af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), hvis medlemsstats valuta ikke er euroen, adgang til følgende data:

| a) | alle transaktionsdata om derivater i et af følgende tilfælde:






  i) | hvis derivatets referenceenhed er etableret i en medlemsstat, der har euroen som valuta, og er omfattet af det pågældende ESCB-medlems tilsynsforpligtelser og mandater |
| --- | --- | --- |

a)

alle transaktionsdata om derivater i et af følgende tilfælde:

i)

hvis derivatets referenceenhed er etableret i en medlemsstat, der har euroen som valuta, og er omfattet af det pågældende ESCB-medlems tilsynsforpligtelser og mandater

| ii) | hvis referenceforpligtelsen er statsobligationer fra en medlemsstat, der har euroen som valuta |
| --- | --- |

ii)

hvis referenceforpligtelsen er statsobligationer fra en medlemsstat, der har euroen som valuta

| b) | positionsdata for derivater i euro. |
| --- | --- |

b)

positionsdata for derivater i euro.

11.   Transaktionsregistre skal give en myndighed, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, som overvåger systemiske risici for den finansielle stabilitet i euroområdet, og hvis medlemsstats valuta er euroen, inklusive ECB, adgang til alle transaktionsdata om derivataftaler, som er indgået på markedspladser eller af centrale modparter (CCP'er) og modparter, som er omfattet af den pågældende myndigheds forpligtelser og mandater ved overvågning af systemiske risici for den finansielle stabilitet i euroområdet.

12.   Transaktionsregistre skal give et medlem af ESCB, hvis medlemsstats valuta ikke er euroen, adgang til følgende data:

| a) | alle transaktionsdata om derivater i et af følgende tilfælde:






  i) | hvis derivatets referenceenhed er etableret i medlemsstaten for det pågældende ESCB-medlem, og hvis denne enhed er omfattet af det pågældende ESCB-medlems tilsynsforpligtelser og mandater |
| --- | --- | --- |

a)

alle transaktionsdata om derivater i et af følgende tilfælde:

i)

hvis derivatets referenceenhed er etableret i medlemsstaten for det pågældende ESCB-medlem, og hvis denne enhed er omfattet af det pågældende ESCB-medlems tilsynsforpligtelser og mandater

| ii) | hvis referenceforpligtelsen er statsobligationer fra det pågældende ESCB-medlems medlemsstat |
| --- | --- |

ii)

hvis referenceforpligtelsen er statsobligationer fra det pågældende ESCB-medlems medlemsstat

| b) | positionsdata om derivater i den valuta, som det pågældende ESCB-medlem har udstedt. |
| --- | --- |

b)

positionsdata om derivater i den valuta, som det pågældende ESCB-medlem har udstedt.

13.   Transaktionsregistre skal give myndigheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, som overvåger systemiske risici for den finansielle stabilitet, og hvis medlemsstats valuta ikke er euroen, adgang til alle transaktionsdata om derivataftaler, som er indgået på markedspladser eller af CCP'er og modparter, som er omfattet af den pågældende myndigheds forpligtelser og mandater ved overvågning af systemiske risici for den finansielle stabilitet i en medlemsstat, hvis valuta ikke er euroen.

14.   Transaktionsregistre skal give ECB, når banken varetager sine opgaver inden for den fælles tilsynsmekanisme i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (*4), adgang til alle transaktionsdata om derivataftaler indgået af modparter, som inden for den fælles tilsynsmekanisme er omfattet af ECB's tilsyn i henhold til den pågældende forordning.

15.   Transaktionsregistre skal give afviklingsmyndigheder som omhandlet i artikel 81, stk. 3, litra o) og p), i forordning (EU) nr. 648/2012 adgang til alle transaktionsdata om derivater indgået af modparter, som er omfattet af den pågældende myndigheds forpligtelser og mandater.

16.   Transaktionsregistre skal give afviklingsmyndigheder som omhandlet i artikel 81, stk. 3, litra m), i forordning (EU) nr. 648/2012 adgang til alle transaktionsdata om derivataftaler indgået af modparter, som er omfattet af den pågældende myndigheds forpligtelser og mandater.

17.   Transaktionsregistre skal give Den Fælles Afviklingsinstans adgang til alle transaktionsdata om derivataftaler indgået af modparter, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 (*5).

18.   Transaktionsregistre skal give myndigheder, der fører tilsyn med en central modpart (CCP), og det relevante medlem af ESCB, som fører tilsyn med den pågældende CCP, hvis det er relevant, adgang til alle transaktionsdata om derivater, som den pågældende CCP har clearet.»

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1855 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af de oplysninger, der som minimum skal indberettes til transaktionsregistre, og den type indberetninger, der skal anvendes (EUT L 262 af 7.10.2022, s. 1)."

*1

(*2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 af 10. juni 2022 om fastlæggelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår standarder, formater, hyppighed og metoder og ordninger i forbindelse med indberetning (EUT L 262 af 7.10.2022, s. 68)."

*2

(*3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte (EUT L 262 af 7.10.2022, s. 46)."

*3

(*4)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63)."

*4

(*5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1)."

*5

| 2) | I artikel 3 tilføjes følgende stykke 3:

  »3.   For så vidt angår en relevant myndighed i et tredjeland, for hvilket Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesretsakt, der fastslår, at den retlige ramme opfylder betingelserne i artikel 76a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, skal et transaktionsregister give adgang til oplysningerne under hensyntagen til tredjelandsmyndighedens mandat og ansvar.« |
| --- | --- |

2)

I artikel 3 tilføjes følgende stykke 3:

»3.   For så vidt angår en relevant myndighed i et tredjeland, for hvilket Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesretsakt, der fastslår, at den retlige ramme opfylder betingelserne i artikel 76a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, skal et transaktionsregister give adgang til oplysningerne under hensyntagen til tredjelandsmyndighedens mandat og ansvar.«

| 3) | Artikel 4 affattes således:

  »Artikel 4
  Oprettelse af adgang til oplysninger om derivater

  1.   Et transaktionsregister varetager følgende opgaver:






  a) | at udpege en eller flere personer, som er ansvarlige for kontakten til de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 |
| --- | --- | --- |

3)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Oprettelse af adgang til oplysninger om derivater

1.   Et transaktionsregister varetager følgende opgaver:

a)

at udpege en eller flere personer, som er ansvarlige for kontakten til de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

| b) | på deres websted at offentliggøre de instrukser, som de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, skal følge for at få adgang til oplysninger om transaktionsdata for derivater |
| --- | --- |

b)

på deres websted at offentliggøre de instrukser, som de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, skal følge for at få adgang til oplysninger om transaktionsdata for derivater

| c) | at give de enheder, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, et skema som omhandlet i denne artikels stk. 2 |
| --- | --- |

c)

at give de enheder, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, et skema som omhandlet i denne artikels stk. 2

| d) | at oprette adgangen til oplysninger om transaktionsdata for derivater for de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, på grundlag af oplysninger i det skema, der er omhandlet i den pågældende artikels stk. 2 |
| --- | --- |

d)

at oprette adgangen til oplysninger om transaktionsdata for derivater for de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, på grundlag af oplysninger i det skema, der er omhandlet i den pågældende artikels stk. 2

| e) | at oprette de tekniske ordninger, som er nødvendige for, at de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan få adgang til nærmere oplysninger om transaktionsdata for derivater i overensstemmelse med stk. 2 i denne artikel |
| --- | --- |

e)

at oprette de tekniske ordninger, som er nødvendige for, at de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan få adgang til nærmere oplysninger om transaktionsdata for derivater i overensstemmelse med stk. 2 i denne artikel

| f) | at give de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, direkte og øjeblikkelig adgang til oplysninger om derivater, senest 30 kalenderdage efter at den pågældende enhed har indgivet en anmodning om oprettelse af en sådan adgang. |
| --- | --- |

f)

at give de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, direkte og øjeblikkelig adgang til oplysninger om derivater, senest 30 kalenderdage efter at den pågældende enhed har indgivet en anmodning om oprettelse af en sådan adgang.

2.   Den enhed, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, anmoder om adgang til oplysninger om derivater ved hjælp af et skema, der er udarbejdet og stillet til rådighed af et transaktionsregister, og hvor der som minimum angives følgende oplysninger:

| a) | enhedens navn |
| --- | --- |

a)

enhedens navn

| b) | enhedens kontaktperson |
| --- | --- |

b)

enhedens kontaktperson

| c) | enhedens juridiske forpligtelser og mandater |
| --- | --- |

c)

enhedens juridiske forpligtelser og mandater

| d) | legitimationsoplysninger med henblik på en sikker SSH FTP-forbindelse |
| --- | --- |

d)

legitimationsoplysninger med henblik på en sikker SSH FTP-forbindelse

| e) | andre tekniske oplysninger, som er relevante for enhedens adgang til oplysninger om derivater |
| --- | --- |

e)

andre tekniske oplysninger, som er relevante for enhedens adgang til oplysninger om derivater

| f) | hvorvidt enheden er kompetent i forhold til modparter i sin medlemsstat, euroområdet eller Unionen |
| --- | --- |

f)

hvorvidt enheden er kompetent i forhold til modparter i sin medlemsstat, euroområdet eller Unionen

| g) | de typer modparter, for hvilke enheden er kompetent i overensstemmelse med klassificeringen i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 |
| --- | --- |

g)

de typer modparter, for hvilke enheden er kompetent i overensstemmelse med klassificeringen i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860

| h) | de typer af underliggende instrumenter til derivater, for hvilke enheden er kompetent |
| --- | --- |

h)

de typer af underliggende instrumenter til derivater, for hvilke enheden er kompetent

| i) | de markedspladser, som i givet fald er omfattet af enhedens tilsyn |
| --- | --- |

i)

de markedspladser, som i givet fald er omfattet af enhedens tilsyn

| j) | de CCP'er, som i givet fald er omfattet af enhedens tilsyn |
| --- | --- |

j)

de CCP'er, som i givet fald er omfattet af enhedens tilsyn

| k) | den valuta, som enheden i givet fald udsteder |
| --- | --- |

k)

den valuta, som enheden i givet fald udsteder

| l) | afviklings- og forbindelsespunkter |
| --- | --- |

l)

afviklings- og forbindelsespunkter

| m) | de benchmark, der anvendes i Unionen, og den administrator, som enheden fører tilsyn med. |
| --- | --- |

m)

de benchmark, der anvendes i Unionen, og den administrator, som enheden fører tilsyn med.

| n) | karakteristika ved de underliggende instrumenter, som enheden fører tilsyn med |
| --- | --- |

n)

karakteristika ved de underliggende instrumenter, som enheden fører tilsyn med

| o) | karakteristika for de parter, der henvises til i felt 16 »Clearingmedlem«, 15 »Mægler« i tabel 1 og felt 142 »Referenceenhed« i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860, som er under tilsyn af enheden, hvis en sådan findes.« |
| --- | --- |

o)

karakteristika for de parter, der henvises til i felt 16 »Clearingmedlem«, 15 »Mægler« i tabel 1 og felt 142 »Referenceenhed« i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860, som er under tilsyn af enheden, hvis en sådan findes.«

| 4) | I artikel 5 foretages følgende ændringer:






  a) | Stk. 4 udgår. |
| --- | --- | --- |

4)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4 udgår.

| b) | Stk. 5 affattes således:

  »5.   Transaktionsregistre opretter og opretholder de tekniske ordninger, der er nødvendige for, at de enheder, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan udarbejde forud fastsatte periodiske anmodninger om adgang til nærmere oplysninger om derivater, som bestemt i nærværende forordnings artikel 2 og 3, som er nødvendige for, at disse enheder kan opfylde deres forpligtelser og mandater.« |
| --- | --- |

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Transaktionsregistre opretter og opretholder de tekniske ordninger, der er nødvendige for, at de enheder, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan udarbejde forud fastsatte periodiske anmodninger om adgang til nærmere oplysninger om derivater, som bestemt i nærværende forordnings artikel 2 og 3, som er nødvendige for, at disse enheder kan opfylde deres forpligtelser og mandater.«

| c) | Stk. 6 affattes således:

  »6.   Transaktionsregistre giver efter anmodning de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, adgang til nærmere oplysninger om derivataftaler på grundlag af enhver kombination af følgende felter, jf. bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860:






  a) | tidsstempel for indberetningen |
| --- | --- | --- |

c)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Transaktionsregistre giver efter anmodning de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, adgang til nærmere oplysninger om derivataftaler på grundlag af enhver kombination af følgende felter, jf. bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860:

a)

tidsstempel for indberetningen

| b) | modpart 1 |
| --- | --- |

b)

modpart 1

| c) | modpart 2 |
| --- | --- |

c)

modpart 2

| d) | enhed, der er ansvarlig for indberetning |
| --- | --- |

d)

enhed, der er ansvarlig for indberetning

| e) | virksomhedssektor for modpart 1 |
| --- | --- |

e)

virksomhedssektor for modpart 1

| f) | arten af modpart 1 |
| --- | --- |

f)

arten af modpart 1

| g) | mægler-ID |
| --- | --- |

g)

mægler-ID

| h) | ID for indberettende enhed |
| --- | --- |

h)

ID for indberettende enhed

| i) | aktivklasse |
| --- | --- |

i)

aktivklasse

| j) | produktklassifikation |
| --- | --- |

j)

produktklassifikation

| k) | aftaletype |
| --- | --- |

k)

aftaletype

| l) | ISIN |
| --- | --- |

l)

ISIN

| m) | entydig produktidentifikator |
| --- | --- |

m)

entydig produktidentifikator

| n) | identifikation af underliggende aktiv |
| --- | --- |

n)

identifikation af underliggende aktiv

| o) | handelssted |
| --- | --- |

o)

handelssted

| p) | tidsstempel for gennemførelse |
| --- | --- |

p)

tidsstempel for gennemførelse

| q) | ikrafttrædelsesdato |
| --- | --- |

q)

ikrafttrædelsesdato

| r) | tidsstempel for vurdering |
| --- | --- |

r)

tidsstempel for vurdering

| s) | udløbsdato |
| --- | --- |

s)

udløbsdato

| t) | dato for førtidig afvikling |
| --- | --- |

t)

dato for førtidig afvikling

| u) | CCP |
| --- | --- |

u)

CCP

| v) | clearingmedlem |
| --- | --- |

v)

clearingmedlem

| w) | niveau |
| --- | --- |

w)

niveau

| x) | type handling |
| --- | --- |

x)

type handling

| y) | hændelsestype«. |
| --- | --- |

y)

hændelsestype«.

| d) | Stk. 7 affattes således:

  »7.   Transaktionsregistre opretter og opretholder den tekniske kapacitet til at give direkte og øjeblikkelig adgang til de nærmere oplysninger om derivater, som er nødvendige for, at de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan opfylde deres mandater og forpligtelser. Denne adgang skal gives på følgende måde:






  a) | hvis en enhed, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, anmoder om adgang til nærmere oplysninger om udestående derivater eller derivater, der enten er udløbet, eller for hvilke indberetninger med handlingstyperne »Fejl«, »Afvikling« eller »Positionskomponent« som omhandlet i felt 151 i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 blev indgivet eller var genstand for en indberetning med handlingstypen »Genåbning«, som ikke blev efterfulgt af en indberetning med aktionstypen »Fejl« eller »Afvikling«, højst et år før den dato, hvor der blev indgivet en anmodning, opfylder transaktionsregistret denne anmodning senest kl 12:00 UCT (koordineret verdenstid) på den første kalenderdag efter den dato, hvor der blev indgivet en anmodning om adgang |
| --- | --- | --- |

d)

Stk. 7 affattes således:

»7.   Transaktionsregistre opretter og opretholder den tekniske kapacitet til at give direkte og øjeblikkelig adgang til de nærmere oplysninger om derivater, som er nødvendige for, at de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan opfylde deres mandater og forpligtelser. Denne adgang skal gives på følgende måde:

a)

hvis en enhed, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, anmoder om adgang til nærmere oplysninger om udestående derivater eller derivater, der enten er udløbet, eller for hvilke indberetninger med handlingstyperne »Fejl«, »Afvikling« eller »Positionskomponent« som omhandlet i felt 151 i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 blev indgivet eller var genstand for en indberetning med handlingstypen »Genåbning«, som ikke blev efterfulgt af en indberetning med aktionstypen »Fejl« eller »Afvikling«, højst et år før den dato, hvor der blev indgivet en anmodning, opfylder transaktionsregistret denne anmodning senest kl 12:00 UCT (koordineret verdenstid) på den første kalenderdag efter den dato, hvor der blev indgivet en anmodning om adgang

| b) | hvis en enhed, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, anmoder om adgang til nærmere oplysninger om derivater, der enten er udløbet, eller for hvilke indberetninger med handlingstyperne »Fejl«, »Afvikling« eller »Positionskomponent« som omhandlet i felt 151 i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 blev indgivet eller var genstand for en indberetning med handlingstypen »Genåbning«, som ikke blev efterfulgt af en indberetning med aktionstypen »Fejl« eller »Afvikling«, mere end et år før den dato, hvor der blev indgivet en anmodning, opfylder transaktionsregistret denne anmodning senest tre arbejdsdage efter anmodningen om adgang |
| --- | --- |

b)

hvis en enhed, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, anmoder om adgang til nærmere oplysninger om derivater, der enten er udløbet, eller for hvilke indberetninger med handlingstyperne »Fejl«, »Afvikling« eller »Positionskomponent« som omhandlet i felt 151 i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 blev indgivet eller var genstand for en indberetning med handlingstypen »Genåbning«, som ikke blev efterfulgt af en indberetning med aktionstypen »Fejl« eller »Afvikling«, mere end et år før den dato, hvor der blev indgivet en anmodning, opfylder transaktionsregistret denne anmodning senest tre arbejdsdage efter anmodningen om adgang

| c) | hvis en anmodning om adgang til data fra en enhed, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, vedrører derivater, der falder ind under både litra a) og b) i dette stykke, giver transaktionsregistret nærmere oplysninger om disse derivater senest tre arbejdsdage efter, at anmodningen er indgivet.« |
| --- | --- |

c)

hvis en anmodning om adgang til data fra en enhed, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, vedrører derivater, der falder ind under både litra a) og b) i dette stykke, giver transaktionsregistret nærmere oplysninger om disse derivater senest tre arbejdsdage efter, at anmodningen er indgivet.«

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den Europæiske Unions Tidende

Artikel 1, stk. 4, litra c) og d), finder anvendelse fra den 29. april 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand

---

(1)  
  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

1

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 25).

2

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 151/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de data, som transaktionsregistre skal offentliggøre og give adgang til, og operationelle standarder for aggregering, sammenligning og adgang til data (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 33).

3

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

4

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 af 10. juni 2022 om fastlæggelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår standarder, formater, hyppighed og metoder og ordninger i forbindelse med indberetning (se side 68 i denne EUT).

5

---

| 7.10.2022 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 262/41 |
| --- | --- | --- | --- |

7.10.2022

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 262/41

---

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/1857

af 10. juni 2022

om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) nr. 150/2013 for så vidt angår formatet for ansøgninger om registrering som transaktionsregistre og ansøgninger om udvidelse af registrering som transaktionsregistre

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 56, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 (2) præciserer de nærmere oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering. |
| --- | --- |

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 (2) præciserer de nærmere oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering.

| (2) | Efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 (3) skal handelsregistre have indført procedurer for afstemning af data mellem transaktionsregistrene og de procedurer, som disse skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte. For at sikre, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har de relevante oplysninger, der gør det muligt for myndigheden at kontrollere, at et transaktionsregister opfylder disse krav, når den vurderer ansøgningen om registrering af et transaktionsregister, bør transaktionsregistre være forpligtet til at fremlægge oplysninger om de procedurer, de har indført med henblik på autentificering af identiteten af de brugere, der har adgang til dataene, levering af feedback til relevante enheder om godkendelse af den indberettende enhed, kontrol af dataenes fuldstændighed og korrekthed, afstemning og resultaterne af afstemningsprocessen, levering af feedback, der advarer de indberettende enheder, og ændring af identifikatorer for juridiske enheder i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 (4). |
| --- | --- |

(2)

Efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 (3) skal handelsregistre have indført procedurer for afstemning af data mellem transaktionsregistrene og de procedurer, som disse skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte. For at sikre, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har de relevante oplysninger, der gør det muligt for myndigheden at kontrollere, at et transaktionsregister opfylder disse krav, når den vurderer ansøgningen om registrering af et transaktionsregister, bør transaktionsregistre være forpligtet til at fremlægge oplysninger om de procedurer, de har indført med henblik på autentificering af identiteten af de brugere, der har adgang til dataene, levering af feedback til relevante enheder om godkendelse af den indberettende enhed, kontrol af dataenes fuldstændighed og korrekthed, afstemning og resultaterne af afstemningsprocessen, levering af feedback, der advarer de indberettende enheder, og ændring af identifikatorer for juridiske enheder i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 (4).

| (3) | For at sikre, at transaktionsregistrene opfylder de højeste reguleringsmæssige standarder, er det nødvendigt at indføre yderligere bestemmelser med hensyn til de oplysninger, der skal gives om procedurerne for portabilitet og om IT-spørgsmål, der påvirker datakvaliteten, og med hensyn til indberetningsloggen. |
| --- | --- |

(3)

For at sikre, at transaktionsregistrene opfylder de højeste reguleringsmæssige standarder, er det nødvendigt at indføre yderligere bestemmelser med hensyn til de oplysninger, der skal gives om procedurerne for portabilitet og om IT-spørgsmål, der påvirker datakvaliteten, og med hensyn til indberetningsloggen.

| (4) | Der bør fastsættes nærmere bestemmelser for en forenklet ansøgning om udvidelse af registreringen, således at transaktionsregistre, der allerede er registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (5), kan få deres registrering udvidet i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. For at undgå overlapning af krav bør transaktionsregistre, der ansøger om en udvidelse af registreringen, kun være forpligtet til at give oplysninger om de tilpasninger af deres systemer, processer og ressourcer, der er nødvendige for at sikre, at de opfylder kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. |
| --- | --- |

(4)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser for en forenklet ansøgning om udvidelse af registreringen, således at transaktionsregistre, der allerede er registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (5), kan få deres registrering udvidet i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. For at undgå overlapning af krav bør transaktionsregistre, der ansøger om en udvidelse af registreringen, kun være forpligtet til at give oplysninger om de tilpasninger af deres systemer, processer og ressourcer, der er nødvendige for at sikre, at de opfylder kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

| (5) | Transaktionsregistres betaling af de gældende gebyrer ved indgivelse af ansøgningen om registrering eller udvidelse af registreringen som transaktionsregister er afgørende for at dække Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds omkostninger i forbindelse med denne registrering eller udvidelse af registrering. Bevis for betaling bør derfor medtages i ansøgningen. |
| --- | --- |

(5)

Transaktionsregistres betaling af de gældende gebyrer ved indgivelse af ansøgningen om registrering eller udvidelse af registreringen som transaktionsregister er afgørende for at dække Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds omkostninger i forbindelse med denne registrering eller udvidelse af registrering. Bevis for betaling bør derfor medtages i ansøgningen.

| (6) | Delegeret forordning (EU) nr. 150/2013 bør derfor ændres. |
| --- | --- |

(6)

Delegeret forordning (EU) nr. 150/2013 bør derfor ændres.

| (7) | Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt for Kommissionen. |
| --- | --- |

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt for Kommissionen.

| (8) | Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (6). |
| --- | --- |

(8)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (6).

| (9) | For at gøre det muligt for transaktionsregistre at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse sig til ændringerne i kravene vedrørende kontrol af fuldstændigheden og korrektheden af data, der indføres ved denne forordning, bør anvendelsesdatoen for disse bestemmelser udskydes — |
| --- | --- |

(9)

For at gøre det muligt for transaktionsregistre at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse sig til ændringerne i kravene vedrørende kontrol af fuldstændigheden og korrektheden af data, der indføres ved denne forordning, bør anvendelsesdatoen for disse bestemmelser udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) nr. 150/2013 foretages følgende ændringer:

| 1) | Artikel 19 affattes således:

  »Artikel 19
  Kontrol af fuldstændigheden og korrektheden af data
  Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger:






  a) | procedurer for autentificering af identiteten af de brugere, der har adgang til transaktionsregistret, jf. artikel 1, stk. 1, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 (*1) |
| --- | --- | --- |

1)

Artikel 19 affattes således:

»Artikel 19

Kontrol af fuldstændigheden og korrektheden af data

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger:

a)

procedurer for autentificering af identiteten af de brugere, der har adgang til transaktionsregistret, jf. artikel 1, stk. 1, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 (*1)

| b) | procedurer til kontrol af overholdelse af bestemmelserne om det XML-skema, der skal anvendes til indberetning af derivater til handelsregistre, i overensstemmelse med ISO 20022-metoden i henhold til artikel 1, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/1858 |
| --- | --- |

b)

procedurer til kontrol af overholdelse af bestemmelserne om det XML-skema, der skal anvendes til indberetning af derivater til handelsregistre, i overensstemmelse med ISO 20022-metoden i henhold til artikel 1, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/1858

| c) | procedurer for kontrol af godkendelse af tilladelsen til den enhed, der indberetter på vegne af den indberettende modpart i henhold til artikel 1, stk. 1, litra c), i delegeret forordning (EU) 2022/1858 |
| --- | --- |

c)

procedurer for kontrol af godkendelse af tilladelsen til den enhed, der indberetter på vegne af den indberettende modpart i henhold til artikel 1, stk. 1, litra c), i delegeret forordning (EU) 2022/1858

| d) | procedurer for kontrol af, at den logiske rækkefølge af de indberettede oplysninger om derivater til enhver tid opretholdes i henhold til artikel 1, stk. 1, litra d)-k), i delegeret forordning (EU) 2022/1858 |
| --- | --- |

d)

procedurer for kontrol af, at den logiske rækkefølge af de indberettede oplysninger om derivater til enhver tid opretholdes i henhold til artikel 1, stk. 1, litra d)-k), i delegeret forordning (EU) 2022/1858

| e) | procedurer for kontrol af, at oplysningerne om de indberettede derivater er fuldstændige og korrekte i henhold til artikel 1, stk. 1, litra l), i delegeret forordning (EU) 2022/1858 |
| --- | --- |

e)

procedurer for kontrol af, at oplysningerne om de indberettede derivater er fuldstændige og korrekte i henhold til artikel 1, stk. 1, litra l), i delegeret forordning (EU) 2022/1858

| f) | procedurer for afstemning af data i henhold til artikel 3, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/1858 |
| --- | --- |

f)

procedurer for afstemning af data i henhold til artikel 3, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/1858

| g) | procedurer for feedback til modparterne i derivater, enheder med ansvar for indberetningen eller tredjeparter, der indberetter på deres vegne, om den kontrol, der er udført i henhold til litra a)-e) i overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, og artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/1858 , og resultaterne af afstemningsprocessen i henhold til litra f) i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, og artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/1858 |
| --- | --- |

g)

procedurer for feedback til modparterne i derivater, enheder med ansvar for indberetningen eller tredjeparter, der indberetter på deres vegne, om den kontrol, der er udført i henhold til litra a)-e) i overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, og artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/1858 , og resultaterne af afstemningsprocessen i henhold til litra f) i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, og artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/1858

| h) | procedurer for kontrol af feedback, der advarer modparterne i derivaterne, enhederne med ansvar for indberetning eller de tredjeparter, der indberetter på deres vegne, om den kontrol, der er udført i henhold til artikel 4, stk. 1, litra e)-g), i delegeret forordning (EU) 2022/1858 |
| --- | --- |

h)

procedurer for kontrol af feedback, der advarer modparterne i derivaterne, enhederne med ansvar for indberetning eller de tredjeparter, der indberetter på deres vegne, om den kontrol, der er udført i henhold til artikel 4, stk. 1, litra e)-g), i delegeret forordning (EU) 2022/1858

| i) | procedurer for ajourføring af identifikatorer for juridiske enheder i henhold til artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2022/1858. |
| --- | --- |

i)

procedurer for ajourføring af identifikatorer for juridiske enheder i henhold til artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2022/1858.

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte (EUT L 262 af 7.10.2022, s. 46).«
  "

*1

| 2) | Artikel 21, stk. 2, affattes således:

  »2.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde oplysninger om procedurerne til sikring af en velordnet substitution af det originale transaktionsregister, hvis der anmodes herom af en indberettende modpart eller af en tredjepart, som indberetter på vegne af ikke-indberettende modparter, eller hvor en sådan substitution er resultatet af en tilbagetrækning af registreringen, og de skal omfatte procedurerne for overførsel af data og omdirigering af indberetningsstrømmene til et andet transaktionsregister.« |
| --- | --- |

2)

Artikel 21, stk. 2, affattes således:

»2.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde oplysninger om procedurerne til sikring af en velordnet substitution af det originale transaktionsregister, hvis der anmodes herom af en indberettende modpart eller af en tredjepart, som indberetter på vegne af ikke-indberettende modparter, eller hvor en sådan substitution er resultatet af en tilbagetrækning af registreringen, og de skal omfatte procedurerne for overførsel af data og omdirigering af indberetningsstrømmene til et andet transaktionsregister.«

| 3) | Artikel 22, stk. 1, litra b), affattes således:






  »b) | opbevaring af alle indberettede oplysninger om indgåelse, ændring eller afvikling af en derivataftale i en indberetningslog med angivelse af den eller de personer, der anmodede om foranstaltningen, herunder i givet fald transaktionsregistret selv, årsagerne hertil, dato og klokkeslæt for handlingen og de gamle og nye data, jf. bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 (*2) |
| --- | --- | --- |

3)

Artikel 22, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

opbevaring af alle indberettede oplysninger om indgåelse, ændring eller afvikling af en derivataftale i en indberetningslog med angivelse af den eller de personer, der anmodede om foranstaltningen, herunder i givet fald transaktionsregistret selv, årsagerne hertil, dato og klokkeslæt for handlingen og de gamle og nye data, jf. bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 (*2)

*2

(*2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 af 10. juni 2022 om fastlæggelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår standarder, formater, hyppighed og metoder og ordninger i forbindelse med indberetning (EUT L 262 af 7.10.2022, s. 68).«
  "

*2

| 4) | Artikel 23, litra b), affattes således:






  »b) | en beskrivelse af de ressourcer, metoder og faciliteter, som transaktionsregistret anvender for at give de relevante myndigheder adgang til oplysninger om derivataftaler i overensstemmelse med artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, en log, hvori der anføres de IT-problemer hos handelsregistrene, som har indflydelse på kvaliteten af de data, der stilles til rådighed for relevante myndigheder i overensstemmelse med artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, hyppigheden af ajourføringer samt kontroller og tjek, som transaktionsregistret kan indføre i forbindelse med adgangsfiltrering, samt et eksemplar af eventuelle særlige manualer og dokumenter med interne procedurer « |
| --- | --- | --- |

4)

Artikel 23, litra b), affattes således:

»b)

en beskrivelse af de ressourcer, metoder og faciliteter, som transaktionsregistret anvender for at give de relevante myndigheder adgang til oplysninger om derivataftaler i overensstemmelse med artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, en log, hvori der anføres de IT-problemer hos handelsregistrene, som har indflydelse på kvaliteten af de data, der stilles til rådighed for relevante myndigheder i overensstemmelse med artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, hyppigheden af ajourføringer samt kontroller og tjek, som transaktionsregistret kan indføre i forbindelse med adgangsfiltrering, samt et eksemplar af eventuelle særlige manualer og dokumenter med interne procedurer «

| 5) | Følgende overskrift til kapitel 2 indsættes efter artikel 23a:

  «KAPITEL 2

  UDVIDELSE AF REGISTRERING
  «. |
| --- | --- |

5)

Følgende overskrift til kapitel 2 indsættes efter artikel 23a:

«KAPITEL 2

UDVIDELSE AF REGISTRERING
  «.

UDVIDELSE AF REGISTRERING

| 6) | Følgende indsættes som artikel 23b:

  »Artikel 23b
  Udvidelse af registrering
  Ansøgningen om udvidelse af en eksisterende registrering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (*3) skal indeholde de oplysninger, der er anført i artikel 1, undtagen stk. 2, litra k), artikel 2 og 5, artikel 7, undtagen stk. 2, litra d), artikel 8, litra b), artikel 9, stk. 1, litra b) og e), artikel 11, artikel 12, stk. 2, artikel 13, artikel 14, stk. 2, artikel 15, artikel 16, undtagen litra c), artikel 17-23a og artikel 23c.


  (*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).«
  " |
| --- | --- |

6)

Følgende indsættes som artikel 23b:

»Artikel 23b

Udvidelse af registrering

Ansøgningen om udvidelse af en eksisterende registrering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (*3) skal indeholde de oplysninger, der er anført i artikel 1, undtagen stk. 2, litra k), artikel 2 og 5, artikel 7, undtagen stk. 2, litra d), artikel 8, litra b), artikel 9, stk. 1, litra b) og e), artikel 11, artikel 12, stk. 2, artikel 13, artikel 14, stk. 2, artikel 15, artikel 16, undtagen litra c), artikel 17-23a og artikel 23c.

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).«
  "

*3

| 7) | Følgende overskrift til kapitel 3 indsættes efter artikel 23b:

  »KAPITEL 3

  GEBYRER OG KONTROL
  «. |
| --- | --- |

7)

Følgende overskrift til kapitel 3 indsættes efter artikel 23b:

»KAPITEL 3

GEBYRER OG KONTROL
  «.

GEBYRER OG KONTROL

| 8) | Følgende indsættes som artikel 23c:

  »Artikel 23c
  Betaling af gebyrer
  En ansøgning om registrering eller udvidelse af registreringen som transaktionsregister skal indeholde bevis for betaling af de relevante registrerings- eller udvidelsesgebyrer som fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1003/2013 (*4).


  (*4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1003/2013 af 12. juli 2013 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger transaktionsregistre (EUT L 279 af 19.10.2013, s. 4).«
  " |
| --- | --- |

8)

Følgende indsættes som artikel 23c:

»Artikel 23c

Betaling af gebyrer

En ansøgning om registrering eller udvidelse af registreringen som transaktionsregister skal indeholde bevis for betaling af de relevante registrerings- eller udvidelsesgebyrer som fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1003/2013 (*4).

(*4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1003/2013 af 12. juli 2013 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger transaktionsregistre (EUT L 279 af 19.10.2013, s. 4).«
  "

*4

| 9) | Artikel 24, stk. 1, affattes således:

  »1.   Alle oplysninger, der indgives til ESMA som led i proceduren for registrering og udvidelse af registrering, skal være ledsaget af en erklæring, undertegnet af et medlem af transaktionsregistrets bestyrelse og af den øverste ledelse, hvormed det bekræftes, at de indgivne oplysninger efter bedste overbevisning og på datoen for deres indgivelse er korrekte og fuldstændige.« |
| --- | --- |

9)

Artikel 24, stk. 1, affattes således:

»1.   Alle oplysninger, der indgives til ESMA som led i proceduren for registrering og udvidelse af registrering, skal være ledsaget af en erklæring, undertegnet af et medlem af transaktionsregistrets bestyrelse og af den øverste ledelse, hvormed det bekræftes, at de indgivne oplysninger efter bedste overbevisning og på datoen for deres indgivelse er korrekte og fuldstændige.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 1, anvendes fra den 29. april 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand

---

(1)  
  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

1

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 25).

2

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (EUT L 141 af 28.5.2019, s. 42).

3

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte (se side 46 i denne EUT).

4

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).

5

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

6

---

| 7.10.2022 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 262/46 |
| --- | --- | --- | --- |

7.10.2022

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 262/46

---

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/1858

af 10. juni 2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 78, stk. 10, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | For at sikre, at de oplysninger om derivater, der indberettes til transaktionsregistre, er af høj kvalitet, bør transaktionsregistre kontrollere de indberettende enheders identitet, logikken i den rækkefølge, hvori oplysninger om derivatet indberettes, og om de pågældende oplysninger om derivatet er fuldstændige og korrekte. |
| --- | --- |

(1)

For at sikre, at de oplysninger om derivater, der indberettes til transaktionsregistre, er af høj kvalitet, bør transaktionsregistre kontrollere de indberettende enheders identitet, logikken i den rækkefølge, hvori oplysninger om derivatet indberettes, og om de pågældende oplysninger om derivatet er fuldstændige og korrekte.

| (2) | Af samme grund bør transaktionsregistre afstemme oplysningerne i alle de modtagne indberetninger af derivater, hvor begge modparter har en indberetningspligt. Der bør fastsættes en standardprocedure for at gøre det muligt for transaktionsregistre at foretage afstemninger på en konsekvent måde og for at begrænse risikoen for, at oplysninger om derivater ikke afstemmes. Det er dog muligt, at visse oplysninger om derivater ikke er identiske på grund af særlige egenskaber ved de teknologisystemer, som enhederne anvender til indberetning. Det er derfor nødvendigt at anvende visse tolerancer, således at mindre forskelle mellem de indberettede oplysninger om derivater ikke forhindrer myndighederne i at analysere dataene med tilstrækkelig konfidens. |
| --- | --- |

(2)

Af samme grund bør transaktionsregistre afstemme oplysningerne i alle de modtagne indberetninger af derivater, hvor begge modparter har en indberetningspligt. Der bør fastsættes en standardprocedure for at gøre det muligt for transaktionsregistre at foretage afstemninger på en konsekvent måde og for at begrænse risikoen for, at oplysninger om derivater ikke afstemmes. Det er dog muligt, at visse oplysninger om derivater ikke er identiske på grund af særlige egenskaber ved de teknologisystemer, som enhederne anvender til indberetning. Det er derfor nødvendigt at anvende visse tolerancer, således at mindre forskelle mellem de indberettede oplysninger om derivater ikke forhindrer myndighederne i at analysere dataene med tilstrækkelig konfidens.

| (3) | Desuden og uanset andre forpligtelser med hensyn til de nærmere oplysninger om derivater, der indsamles og registreres i forbindelse med afstemningsprocessen, bør transaktionsregistrene sikre fortroligheden af de data, der udveksles mellem dem og stilles til rådighed for de indberettende modparter, de enheder, der er ansvarlige for indberetningen, og de indberettende enheder. |
| --- | --- |

(3)

Desuden og uanset andre forpligtelser med hensyn til de nærmere oplysninger om derivater, der indsamles og registreres i forbindelse med afstemningsprocessen, bør transaktionsregistrene sikre fortroligheden af de data, der udveksles mellem dem og stilles til rådighed for de indberettende modparter, de enheder, der er ansvarlige for indberetningen, og de indberettende enheder.

| (4) | Hvis en virksomhedsomstruktureringshændelse, der medfører ændring af en modparts identifikator for juridiske enheder (»LEI«), finder sted, skal oplysningerne om de enheder, der er identificeret i en derivatindberetning, ajourføres. For at sikre integriteten af disse oplysninger, som er afgørende for overvågningen af systemiske risici for den finansielle stabilitet, er det nødvendigt, at ajourføringen foretages centralt af transaktionsregistrene. Af den grund bør der indføres en procedure for at sikre, at transaktionsregistre kan ajourføre enhedens identifikator centralt, således at der sikres en effektiv, robust og rettidig proces. |
| --- | --- |

(4)

Hvis en virksomhedsomstruktureringshændelse, der medfører ændring af en modparts identifikator for juridiske enheder (»LEI«), finder sted, skal oplysningerne om de enheder, der er identificeret i en derivatindberetning, ajourføres. For at sikre integriteten af disse oplysninger, som er afgørende for overvågningen af systemiske risici for den finansielle stabilitet, er det nødvendigt, at ajourføringen foretages centralt af transaktionsregistrene. Af den grund bør der indføres en procedure for at sikre, at transaktionsregistre kan ajourføre enhedens identifikator centralt, således at der sikres en effektiv, robust og rettidig proces.

| (5) | Indberettende enheder bør dog gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig indberetningskravene, navnlig for at forhindre en ophobning af ikke-afstemte transaktioner umiddelbart efter, at indberetningspligten er taget i anvendelse. Derfor bør kun en begrænset række felter afstemmes i første omgang. |
| --- | --- |

(5)

Indberettende enheder bør dog gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig indberetningskravene, navnlig for at forhindre en ophobning af ikke-afstemte transaktioner umiddelbart efter, at indberetningspligten er taget i anvendelse. Derfor bør kun en begrænset række felter afstemmes i første omgang.

| (6) | Indberettende enheder og enheder, som er ansvarlige for indberetning, alt efter hvad der er relevant, bør kunne overvåge, om de opfylder deres indberetningspligter i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. De bør derfor dagligt kunne få adgang til visse oplysninger om de pågældende indberetninger, herunder resultatet af kontrollen af de pågældende indberetninger, også hvorvidt der er genereret en advarsel samt afstemningsstatus for de indberettede data. Det er derfor nødvendigt at præcisere, hvilke oplysninger transaktionsregistre bør give disse enheder adgang til ved hver arbejdsdags afslutning. |
| --- | --- |

(6)

Indberettende enheder og enheder, som er ansvarlige for indberetning, alt efter hvad der er relevant, bør kunne overvåge, om de opfylder deres indberetningspligter i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. De bør derfor dagligt kunne få adgang til visse oplysninger om de pågældende indberetninger, herunder resultatet af kontrollen af de pågældende indberetninger, også hvorvidt der er genereret en advarsel samt afstemningsstatus for de indberettede data. Det er derfor nødvendigt at præcisere, hvilke oplysninger transaktionsregistre bør give disse enheder adgang til ved hver arbejdsdags afslutning.

| (7) | Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen. |
| --- | --- |

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

| (8) | Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har hørt medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker og har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (2). |
| --- | --- |

(8)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har hørt medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker og har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (2).

| (9) | For at gøre det muligt for modparter og transaktionsregistre at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse sig de nye krav bør datoen for denne forordnings anvendelse udskydes med 18 måneder — |
| --- | --- |

(9)

For at gøre det muligt for modparter og transaktionsregistre at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse sig de nye krav bør datoen for denne forordnings anvendelse udskydes med 18 måneder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Transaktionsregistres verifikation af derivater

1.   Transaktionsregistre skal verificere følgende oplysninger i indberetninger af derivater, som de har modtaget:

| a) | identiteten af den indberettende enhed, jf. felt 2 i tabel 1 og felt 2 i tabel 3 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 (3) |
| --- | --- |

a)

identiteten af den indberettende enhed, jf. felt 2 i tabel 1 og felt 2 i tabel 3 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 (3)

| b) | at det XML-skema, der anvendes til at indberette et derivat, er i overensstemmelse med ISO 20022-metoden i overensstemmelse med artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 |
| --- | --- |

b)

at det XML-skema, der anvendes til at indberette et derivat, er i overensstemmelse med ISO 20022-metoden i overensstemmelse med artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860

| c) | at den indberettende enhed, hvis den er forskellig fra den enhed, der er ansvarlig for indberetningen, jf. felt 3 i tabel 1 og felt 3 i tabel 3 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 , er behørigt bemyndiget til at indberette på vegne af modpart 1 eller den enhed, der er ansvarlig for indberetningen, hvis den er forskellig fra modpart 1, jf. felt 4 i tabel 1 og felt 4 i tabel 3 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 |
| --- | --- |

c)

at den indberettende enhed, hvis den er forskellig fra den enhed, der er ansvarlig for indberetningen, jf. felt 3 i tabel 1 og felt 3 i tabel 3 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 , er behørigt bemyndiget til at indberette på vegne af modpart 1 eller den enhed, der er ansvarlig for indberetningen, hvis den er forskellig fra modpart 1, jf. felt 4 i tabel 1 og felt 4 i tabel 3 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860

| d) | at den samme indberetning af derivatet ikke er indgivet tidligere |
| --- | --- |

d)

at den samme indberetning af derivatet ikke er indgivet tidligere

| e) | at en indberetning af derivater med handlingstypen »Ændring«, »Ajourføring af margin«, »Værdiansættelse«, »Korrektion«, »Fejl« eller »Afvikling« vedrører et tidligere indberettet derivat |
| --- | --- |

e)

at en indberetning af derivater med handlingstypen »Ændring«, »Ajourføring af margin«, »Værdiansættelse«, »Korrektion«, »Fejl« eller »Afvikling« vedrører et tidligere indberettet derivat

| f) | at en derivatindberetning med handlingstypen »Ændring« ikke vedrører et derivat, der er indberettet som annulleret med handlingstypen »Fejl«, som ikke efterfølgende er blevet indberettet med handlingstypen »Genåbning« |
| --- | --- |

f)

at en derivatindberetning med handlingstypen »Ændring« ikke vedrører et derivat, der er indberettet som annulleret med handlingstypen »Fejl«, som ikke efterfølgende er blevet indberettet med handlingstypen »Genåbning«

| g) | at indberetningen af et derivat ikke omfatter handlingstypen »Ny«, hvis den vedrører et derivat, der allerede er indberettet |
| --- | --- |

g)

at indberetningen af et derivat ikke omfatter handlingstypen »Ny«, hvis den vedrører et derivat, der allerede er indberettet

| h) | at indberetningen af et derivat ikke omfatter handlingstypen »Positionskomponent«, hvis den vedrører et derivat, der allerede er indberettet |
| --- | --- |

h)

at indberetningen af et derivat ikke omfatter handlingstypen »Positionskomponent«, hvis den vedrører et derivat, der allerede er indberettet

| i) | at en indberetning af derivater ikke har til formål at ændre oplysningerne i felterne »Modpart 1« eller »Modpart 2« i et tidligere indberettet derivat |
| --- | --- |

i)

at en indberetning af derivater ikke har til formål at ændre oplysningerne i felterne »Modpart 1« eller »Modpart 2« i et tidligere indberettet derivat

| j) | at indberetningen af et derivat ikke har til formål at ændre en eksisterende indberetning af et derivat ved at angive en ikrafttrædelsesdato efter det indberettede derivats udløbsdato |
| --- | --- |

j)

at indberetningen af et derivat ikke har til formål at ændre en eksisterende indberetning af et derivat ved at angive en ikrafttrædelsesdato efter det indberettede derivats udløbsdato

| k) | at et derivat, der er indberettet med handlingstypen »Genåbning«, vedrører en tidligere indgivet indberetning af derivater med handlingstypen »Fejl« eller »Afvikling« eller et derivat, der er udløbet |
| --- | --- |

k)

at et derivat, der er indberettet med handlingstypen »Genåbning«, vedrører en tidligere indgivet indberetning af derivater med handlingstypen »Fejl« eller »Afvikling« eller et derivat, der er udløbet

| l) | at indberetningen af derivater er korrekt og fuldstændig. |
| --- | --- |

l)

at indberetningen af derivater er korrekt og fuldstændig.

2.   Transaktionsregistre skal afvise en indberetning af derivater, som ikke opfylder et af kravene i stk. 1, og angive den i en af de afvisningskategorier, der er omhandlet i tabel 1 i bilaget.

3.   Transaktionsregistre giver de indberettende enheder nærmere oplysninger om resultaterne af den kontrol af data, der er omhandlet i stk. 1, senest 60 minutter efter at de har modtaget en indberetning af derivatet. Transaktionsregistre skal give disse resultater i XML-format i et skema i overensstemmelse med ISO 20022-metoden. I resultaterne angives begrundelserne for afvisningen af en derivatindberetning i overensstemmelse med tabel 1 i bilaget.

Artikel 2

Procedure for ajourføring af identifikatorer for juridiske enheder

1.   Et transaktionsregister, der modtager en anmodning i henhold til artikel 8 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 , skal identificere de udestående derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 på tidspunktet for virksomhedsomstruktureringshændelsen, hvor enheden indberettes med den identifikator, der blev anvendt før virksomhedsomstruktureringshændelsen, i feltet »Modpart 1« eller »modpart 2« som oplyst i den relevante anmodning. Den erstatter den gamle identifikator med den nye identifikator for juridiske enheder (»LEI«) i indberetningerne vedrørende alle disse derivater på tidspunktet for den begivenhed, der er omhandlet i artikel 8 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 , og som vedrører den pågældende modpart. Transaktionsregistre skal gennemføre proceduren for ajourføring af identifikatoren senest på dagen for omstruktureringen eller senest 30 kalenderdage efter modtagelsen af anmodningen, hvis denne indberettes mindre end 30 kalenderdage før datoen for virksomhedsomstruktureringshændelsen.

2.   Transaktionsregistre skal identificere de relevante derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 på tidspunktet for virksomhedsomstruktureringshændelsen, hvis enheden er identificeret med den gamle identifikator i et af felterne, og erstatte denne identifikator med den nye LEI. Hvis en virksomhedsomstruktureringshændelse vedrører en ajourføring af LEI-koden for andre felter end »Modpart 1« eller »Modpart 2«, foretager transaktionsregistret kun en sådan ajourføring af de relevante derivater efter rettidig bekræftelse fra modpart 1 eller den enhed, der er ansvarlig for indberetningen.

3.   Et transaktionsregister varetager følgende opgaver:

| a) | efter modtagelsen af den relevante bekræftelse i henhold til stk. 2 gennemføre ajourføringen af LEI-koden fra den dato, der er omhandlet i stk. 1 |
| --- | --- |

a)

efter modtagelsen af den relevante bekræftelse i henhold til stk. 2 gennemføre ajourføringen af LEI-koden fra den dato, der er omhandlet i stk. 1

| b) | hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af den fuldstændige underretning sende følgende oplysninger til alle de øvrige transaktionsregistre og til de indberettende modparter, indberettende enheder, enheder med ansvar for indberetning, der er involveret i de derivataftaler, der er berørt af ajourføringen af LEI-koder, og til tredjeparter, der har fået adgang til oplysninger i henhold til artikel 78, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012, alt efter hvad der er relevant:






  i) | de(n) gamle identifikator(er) |
| --- | --- | --- |

b)

hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af den fuldstændige underretning sende følgende oplysninger til alle de øvrige transaktionsregistre og til de indberettende modparter, indberettende enheder, enheder med ansvar for indberetning, der er involveret i de derivataftaler, der er berørt af ajourføringen af LEI-koder, og til tredjeparter, der har fået adgang til oplysninger i henhold til artikel 78, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012, alt efter hvad der er relevant:

i)

de(n) gamle identifikator(er)

| ii) | den nye identifikator |
| --- | --- |

ii)

den nye identifikator

| iii) | den dato, fra hvilken ajourføringen skal foretages |
| --- | --- |

iii)

den dato, fra hvilken ajourføringen skal foretages

| iv) | i tilfælde af virksomhedshændelser, der påvirker en del af de derivater, der er udestående på datoen for hændelsen, listen over de unikke handelsidentifikatorer (UTI-koder) for de derivater, der er berørt af ajourføringen af LEI-koderne |
| --- | --- |

iv)

i tilfælde af virksomhedshændelser, der påvirker en del af de derivater, der er udestående på datoen for hændelsen, listen over de unikke handelsidentifikatorer (UTI-koder) for de derivater, der er berørt af ajourføringen af LEI-koderne

| c) | senest arbejdsdagen før den dato, hvor ajourføringen anvendes, underrette de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 og har adgang til de data vedrørende derivater, der er blevet ajourført, ved hjælp af en specifik fil i et maskinlæsbart format om:






  i) | de(n) gamle identifikator(er) |
| --- | --- | --- |

c)

senest arbejdsdagen før den dato, hvor ajourføringen anvendes, underrette de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 og har adgang til de data vedrørende derivater, der er blevet ajourført, ved hjælp af en specifik fil i et maskinlæsbart format om:

i)

de(n) gamle identifikator(er)

| ii) | den nye identifikator |
| --- | --- |

ii)

den nye identifikator

| iii) | den dato, fra hvilken ajourføringen skal foretages |
| --- | --- |

iii)

den dato, fra hvilken ajourføringen skal foretages

| iv) | listen over de UTI-koder for de derivater, der er berørt af ajourføringen af LEI-koderne, i tilfælde af virksomhedshændelser, der påvirker en del af de derivater, der er udestående på datoen for hændelsen, |
| --- | --- |

iv)

listen over de UTI-koder for de derivater, der er berørt af ajourføringen af LEI-koderne, i tilfælde af virksomhedshændelser, der påvirker en del af de derivater, der er udestående på datoen for hændelsen,

| d) | registrere ajourføringen af LEI-koden i indberetningsloggen. |
| --- | --- |

d)

registrere ajourføringen af LEI-koden i indberetningsloggen.

4.   Transaktionsregistre må ikke ajourføre de LEI'er, der er indberettet for derivater, som er forskellige fra dem, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 på tidspunktet for virksomhedshændelsen.

Artikel 3

Transaktionsregistres afstemning af data

1.   Transaktionsregistre skal tilsigte at foretage en afstemning af indberettede derivater ved at træffe de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 3, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

| a) | transaktionsregistret har afsluttet den kontrol, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1 og 2 |
| --- | --- |

a)

transaktionsregistret har afsluttet den kontrol, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1 og 2

| b) | begge modparter i det indberettede derivat har en indberetningspligt i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 |
| --- | --- |

b)

begge modparter i det indberettede derivat har en indberetningspligt i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012

| c) | transaktionsregistret har ikke modtaget en indberetning med handlingstypen »Fejl« for det indberettede derivat, medmindre en sådan indberetning er blevet fulgt op af en indberetning af handlingstypen »Genåbn«. |
| --- | --- |

c)

transaktionsregistret har ikke modtaget en indberetning med handlingstypen »Fejl« for det indberettede derivat, medmindre en sådan indberetning er blevet fulgt op af en indberetning af handlingstypen »Genåbn«.

2.   Transaktionsregistre skal have indført ordninger, der sikrer fortroligheden af dataene, når de udveksler oplysninger med andre transaktionsregistre, og når de indberetter oplysninger til indberettende modparter, indberettende enheder, enheder med ansvar for indberetning samt tredjeparter, der har fået adgang til oplysninger i henhold til artikel 78, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012, om værdierne for alle de felter, der er genstand for afstemning.

3.   Hvis alle betingelserne i stk. 1 er opfyldt, træffer transaktionsregistret følgende foranstaltninger og anvender den senest indberettede værdi fra den foregående arbejdsdag for hvert af felterne i tabel 2 i bilaget:

| a) | transaktionsregistre, som har modtaget en indberetning af derivater, skal verificere, om de har modtaget en tilsvarende indberetning fra eller på vegne af den anden modpart |
| --- | --- |

a)

transaktionsregistre, som har modtaget en indberetning af derivater, skal verificere, om de har modtaget en tilsvarende indberetning fra eller på vegne af den anden modpart

| b) | transaktionsregistre, som ikke har modtaget en tilsvarende indberetning af derivater, jf. litra a), skal bestræbe sig på at identificere det transaktionsregister, som har modtaget den tilsvarende indberetning af derivater, ved at underrette alle registrerede transaktionsregistre om værdierne i følgende felter vedrørende det indberettede derivat: »Entydig transaktionsidentifikator«, »Modpart 1« og »Modpart 2« |
| --- | --- |

b)

transaktionsregistre, som ikke har modtaget en tilsvarende indberetning af derivater, jf. litra a), skal bestræbe sig på at identificere det transaktionsregister, som har modtaget den tilsvarende indberetning af derivater, ved at underrette alle registrerede transaktionsregistre om værdierne i følgende felter vedrørende det indberettede derivat: »Entydig transaktionsidentifikator«, »Modpart 1« og »Modpart 2«

| c) | transaktionsregistre, som konstaterer, at et andet transaktionsregister har modtaget en tilsvarende indberetning af derivater, jf. litra a), skal udveksle oplysningerne om det indberettede derivat med nævnte transaktionsregister i XML-format i et skema, som er udformet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden |
| --- | --- |

c)

transaktionsregistre, som konstaterer, at et andet transaktionsregister har modtaget en tilsvarende indberetning af derivater, jf. litra a), skal udveksle oplysningerne om det indberettede derivat med nævnte transaktionsregister i XML-format i et skema, som er udformet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden

| d) | transaktionsregistre skal behandle et indberettet derivat som afstemt, hvis de nærmere oplysninger om det pågældende derivat, der er genstand for afstemning, stemmer overens med oplysningerne om det tilsvarende derivat som omhandlet i litra a) og i overensstemmelse med de gældende tolerancegrænser og relevante anvendelsesdatoer, jf. tabel 2 i bilaget |
| --- | --- |

d)

transaktionsregistre skal behandle et indberettet derivat som afstemt, hvis de nærmere oplysninger om det pågældende derivat, der er genstand for afstemning, stemmer overens med oplysningerne om det tilsvarende derivat som omhandlet i litra a) og i overensstemmelse med de gældende tolerancegrænser og relevante anvendelsesdatoer, jf. tabel 2 i bilaget

| e) | transaktionsregistre skal derefter angive værdier for afstemningskategorierne for de enkelte indberettede derivattransaktioner, jf. tabel 3 i bilaget til denne forordning |
| --- | --- |

e)

transaktionsregistre skal derefter angive værdier for afstemningskategorierne for de enkelte indberettede derivattransaktioner, jf. tabel 3 i bilaget til denne forordning

| f) | transaktionsregistre skal afslutte de foranstaltninger, der er omhandlet i litra a)-e), hurtigst muligt og må ikke træffe sådanne foranstaltninger efter midnat UTC (koordineret verdenstid) på en given arbejdsdag |
| --- | --- |

f)

transaktionsregistre skal afslutte de foranstaltninger, der er omhandlet i litra a)-e), hurtigst muligt og må ikke træffe sådanne foranstaltninger efter midnat UTC (koordineret verdenstid) på en given arbejdsdag

| g) | transaktionsregistre, som ikke kan foretage en afstemning af et indberettet derivat, skal tilsigte at matche oplysningerne om nævnte indberettede derivat den følgende arbejdsdag. Transaktionsregistret skal ikke længere søge at afstemme det indberettede derivat tredive kalenderdage efter, at derivatet ikke længere er udestående. |
| --- | --- |

g)

transaktionsregistre, som ikke kan foretage en afstemning af et indberettet derivat, skal tilsigte at matche oplysningerne om nævnte indberettede derivat den følgende arbejdsdag. Transaktionsregistret skal ikke længere søge at afstemme det indberettede derivat tredive kalenderdage efter, at derivatet ikke længere er udestående.

4.   Transaktionsregistre skal ved slutningen af hver arbejdsdag bekræfte det samlede antal derivater, der matcher, og antallet af afstemte derivater over for hvert af de transaktionsregistre, som de har afstemt derivater med. Transaktionsregistre skal have indført skriftlige procedurer til at sikre løsningen af alle uoverensstemmelser, der konstateres i denne proces.

5.   Transaktionsregistre skal senest 60 minutter efter afslutningen af den afstemningsproces, der er omhandlet i stk. 3, litra f), underrette de indberettende enheder om resultaterne af den afstemningsproces, de har foretaget af de indberettede derivater. Transaktionsregistre skal indgive disse resultater i XML-format i et skema, som er udformet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden, herunder også oplysninger om de felter, der ikke er afstemt.

Artikel 4

Mekanismer til underretning ved dagens slutning

1.   For hver arbejdsdag stiller et transaktionsregister følgende oplysninger om de pågældende derivater til rådighed for de indberettende modparter, indberettende enheder, enheder med ansvar for indberetning samt tredjeparter, der har fået adgang til oplysninger i henhold til artikel 78, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012, alt efter hvad der er relevant, i et XML-format og et skema, der er udarbejdet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden:

| a) | de derivater, der er indberettet i løbet af den pågældende dag |
| --- | --- |

a)

de derivater, der er indberettet i løbet af den pågældende dag

| b) | de seneste handelsstadier for de udestående derivater |
| --- | --- |

b)

de seneste handelsstadier for de udestående derivater

| c) | de indberetninger af derivater, der er afvist i løbet af den pågældende dag |
| --- | --- |

c)

de indberetninger af derivater, der er afvist i løbet af den pågældende dag

| d) | afstemningsstatus for alle indberettede derivater, der er omfattet af afstemning i henhold til artikel 3, stk. 1 |
| --- | --- |

d)

afstemningsstatus for alle indberettede derivater, der er omfattet af afstemning i henhold til artikel 3, stk. 1

| e) | de udestående derivater, for hvilke der ikke er indberettet nogen værdiansættelse, eller for hvilke den indberettede værdiansættelse er dateret mere end 14 kalenderdage før den dag, for hvilken indberetningen udarbejdes |
| --- | --- |

e)

de udestående derivater, for hvilke der ikke er indberettet nogen værdiansættelse, eller for hvilke den indberettede værdiansættelse er dateret mere end 14 kalenderdage før den dag, for hvilken indberetningen udarbejdes

| f) | de udestående derivater, for hvilke der ikke er indberettet marginoplysninger, eller for hvilke de indberettede marginoplysninger er dateret mere end 14 kalenderdage før den dag, for hvilken indberetningen udarbejdes |
| --- | --- |

f)

de udestående derivater, for hvilke der ikke er indberettet marginoplysninger, eller for hvilke de indberettede marginoplysninger er dateret mere end 14 kalenderdage før den dag, for hvilken indberetningen udarbejdes

| g) | de derivater, der blev modtaget den pågældende dag med handlingstypen »Ny«, »Positionskomponent«, »Ændring« eller »Korrektion«, og hvis notionelle værdi er unormal for den pågældende derivatklasse. |
| --- | --- |

g)

de derivater, der blev modtaget den pågældende dag med handlingstypen »Ny«, »Positionskomponent«, »Ændring« eller »Korrektion«, og hvis notionelle værdi er unormal for den pågældende derivatklasse.

2.   Transaktionsregistre skal fremlægge sådanne oplysninger senest kl. 06:00 UTC på den arbejdsdag, der følger efter den dag, som oplysningerne i stk. 1 vedrører.

Artikel 5

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den Europæiske Unions Tidende

Den anvendes fra den 29. april 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand

---

(1)  
  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

1

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

2

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 af 10. juni 2022 om fastlæggelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår standarder, formater, hyppighed og metoder og ordninger i forbindelse med indberetning (se side 68 i denne EUT).

3

---

BILAG

Tabel 1

Begrundelser for afvisning af en indberetning af et derivat

| Afvisningskategorier | Begrundelse |
| --- | --- |
| Skema | — | derivatet er afvist, fordi skemaet ikke opfylder de stillede krav |

Afvisningskategorier

Begrundelse

Skema

—

derivatet er afvist, fordi skemaet ikke opfylder de stillede krav

Tilladelse

| — | derivatet er afvist, fordi den indberettende enhed ikke har tilladelse til at indberette på vegne af den indberettende modpart eller den enhed, der er ansvarlig for indberetningen. |
| --- | --- |

—

derivatet er afvist, fordi den indberettende enhed ikke har tilladelse til at indberette på vegne af den indberettende modpart eller den enhed, der er ansvarlig for indberetningen.

Logik

| — | derivatet er afvist, fordi handlingstypen for derivatet ikke er logisk |
| --- | --- |

—

derivatet er afvist, fordi handlingstypen for derivatet ikke er logisk

Virksomhed

| — | derivatet er afvist, fordi det på et eller flere punkter ikke opfylder en eller flere indholdsvalideringer. |
| --- | --- |

—

derivatet er afvist, fordi det på et eller flere punkter ikke opfylder en eller flere indholdsvalideringer.

Tabel 2

| | Afsnit | Felt | Afstemningstolerance | Startdato for afstemning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Derivatets parter | Tidsstempel for indberetningen | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 2 | Derivatets parter | ID for indberettende enhed | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 3 | Derivatets parter | Enhed med ansvar for indberetningen | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 4 | Derivatets parter | Modpart 1 (Indberettende modpart) | Det samme som felt 9 i denne tabel | Startdato for indberetningspligten |
| 5 | Derivatets parter | Arten af modpart 1 | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 6 | Derivatets parter | Virksomhedssektor for modpart 1 | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 7 | Derivatets parter | Clearinggrænseværdi for modpart 1 | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 8 | Derivatets parter | Type identifikator for modpart 2 | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 9 | Derivatets parter | Modpart 2 | Det samme som felt 4 i denne tabel | Startdato for indberetningspligten |
| 10 | Derivatets parter | Det pågældende land for modpart 2 | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 11 | Derivatets parter | Arten af modpart 2 | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 12 | Derivatets parter | Virksomhedssektor for modpart 2 | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 13 | Derivatets parter | Clearinggrænseværdi for modpart 2 | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 14 | Derivatets parter | Indberetningsforpligtelse for modpart 2 | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 15 | Derivatets parter | Mægler-ID | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 16 | Derivatets parter | Clearingmedlem | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 17 | Derivatets parter | Retning | Modsat retning | Startdato for indberetningspligten |
| 18 | Derivatets parter | Retning af første ben | Modsat retning | Startdato for indberetningspligten |
| 19 | Derivatets parter | Retning af andet ben | Modsat retning | Startdato for indberetningspligten |
| 20 | Derivatets parter | Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 1 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | UTI (unik handelsidentifikator) | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 2 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | Indberetningens referencenummer | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 3 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | Forudgående UTI (for forbindelserne én-til-én og én-til-mange mellem transaktioner) | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 4 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | UTI for efterfølgende position | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 5 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | ID for efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion (PTRR) | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 6 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | Identifikator for pakken | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 7 | Afdeling 2b — Aftaledata | Internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN-nummer) | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 8 | Afdeling 2b — Aftaledata | Entydig produktidentifikator (UPI) | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 9 | Afdeling 2b — Aftaledata | Produktklassifikation | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 10 | Afdeling 2b — Aftaledata | Aftaletype | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 11 | Afdeling 2b — Aftaledata | Aktivklasse | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 12 | Afdeling 2b — Aftaledata | Derivat baseret på kryptoaktiver | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 13 | Afdeling 2b — Aftaledata | Type identifikation af det underliggende aktiv | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 14 | Afdeling 2b — Aftaledata | Identifikation af det underliggende aktiv | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 15 | Afdeling 2b — Aftaledata | Indikator for det underliggende indeks | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 16 | Afdeling 2b — Aftaledata | Navnet på det underliggende indeks | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 17 | Afdeling 2b — Aftaledata | Kode for kundespecifik kurv | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 18 | Afdeling 2b — Aftaledata | Identifikator for kurvens bestanddele | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 19 | Afdeling 2b — Aftaledata | Afviklingsvaluta 1 | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 20 | Afdeling 2b — Aftaledata | Afviklingsvaluta 2 | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 21 | Afdeling 2c — Vurdering | Vurderingssum | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 22 | Afdeling 2c — Vurdering | Vurderingsvaluta | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 23 | Afdeling 2c — Vurdering | Tidsstempel for vurdering | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 24 | Afdeling 2c — Vurdering | Vurderingsmetode | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 25 | Afdeling 2c — Vurdering | Delta | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 26 | Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse | Indikator for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 27 | Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse | Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 28 | Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning | Tidsstempel for bekræftelse | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 29 | Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning | Bekræftet | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 30 | Afdeling 2f — Clearing | Clearingforpligtelse | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 31 | Afdeling 2f — Clearing | Clearet | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 32 | Afdeling 2f — Clearing | Tidsstempel for clearing | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 33 | Afdeling 2f — Clearing | Central modpart | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 34 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Masteraftaletype | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 35 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Andre typer masteraftaler | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 36 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Masteraftaleversion | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 37 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Koncernintern | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 38 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | PTRR | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 39 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Type af PTRR-teknik | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 40 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | PTRR-tjenesteudbyder | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 41 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Handelssted | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 42 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Tidsstempel for gennemførelse | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 43 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikrafttrædelsesdato | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 44 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Udløbsdato | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 45 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Dato for førtidig afvikling | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 46 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Endelig kontraktlig afviklingsdato | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 47 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Leveringstype | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 48 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Pris | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 49 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Prisvaluta | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 50 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikke-reguleret ikrafttrædelsesdato for prisen | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 51 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikke-reguleret slutdato for prisen | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 52 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Gældende pris mellem den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato og slutdatoen | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 53 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Pris for pakketransaktioner | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 54 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Valuta for prisen på pakketransaktioner | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 55 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel værdi af første ben | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 56 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel valuta 1 | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 57 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af første ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 58 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Slutdato for den notionelle værdi af første ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 59 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 60 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Samlet notionel mængde af første ben | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 61 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af første ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 62 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Slutdato for den notionelle mængde af første ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 63 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 64 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionelt beløb for andet ben | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 65 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel valuta 2 | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 66 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af andet ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 67 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Slutdato for den notionelle værdi af andet ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 68 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 69 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Samlet notionel mængde af andet ben | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 70 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af andet ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 71 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Slutdato for den notionelle mængde af andet ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 72 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 73 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Anden betalingstype | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 74 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Andet betalingsbeløb | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 75 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Anden betalingsvaluta | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 76 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Anden betalingsdato | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 77 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Indbetaler af andre betalingsbeløb | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 78 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Modtager af andre betalingsbeløb | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 79 | Afdeling 2h — Rentesatser | Fast rente for første ben eller kuponbetaling | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 80 | Afdeling 2h — Rentesatser | Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for første ben eller for kuponbetaling | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 81 | Afdeling 2h — Rentesatser | Hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 82 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 83 | Afdeling 2h — Rentesatser | Identifikator for den variable rente for første ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 84 | Afdeling 2h — Rentesatser | Indikator for den variable rente for første ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 85 | Afdeling 2h — Rentesatser | Navnet på den variable rente for første ben | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 86 | Afdeling 2h — Rentesatser | Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for første ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 87 | Afdeling 2h — Rentesatser | Betalingshyppigheden for den variable rente for første ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 88 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden for den variable rente for første ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 89 | Afdeling 2h — Rentesatser | Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 90 | Afdeling 2h — Rentesatser | Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 91 | Afdeling 2h — Rentesatser | Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 92 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 93 | Afdeling 2h — Rentesatser | Spreadet for første ben | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 94 | Afdeling 2h — Rentesatser | Valuta for spreadet for første ben | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 95 | Afdeling 2h — Rentesatser | Fast rente for andet ben | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 96 | Afdeling 2h — Rentesatser | Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for andet ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 97 | Afdeling 2h — Rentesatser | Betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 98 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 99 | Afdeling 2h — Rentesatser | Identifikator for den variable rente for andet ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 100 | Afdeling 2h — Rentesatser | Indikator for den variable rente for andet ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 101 | Afdeling 2h — Rentesatser | Navnet på den variable rente for andet ben | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 102 | Afdeling 2h — Rentesatser | Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for andet ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 103 | Afdeling 2h — Rentesatser | Betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 104 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 105 | Afdeling 2h — Rentesatser | Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 106 | Afdeling 2h — Rentesatser | Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 107 | Afdeling 2h — Rentesatser | Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 108 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 109 | Afdeling 2h — Rentesatser | Spreadet for andet ben | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 110 | Afdeling 2h — Rentesatser | Valuta for spreadet for andet ben | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 111 | Afdeling 2h — Rentesatser | Spread for pakketransaktioner | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 112 | Afdeling 2h — Rentesatser | Valuta for spreadet på pakketransaktioner | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 113 | Afdeling 2i — Udenlandsk valuta | Valutakurs 1 | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 114 | Afdeling 2i — Udenlandsk valuta | Valutaterminskurs | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 115 | Afdeling 2i — Udenlandsk valuta | Valutakursgrundlag | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 116 | Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt) | Basisprodukt | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 117 | Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt) | Underprodukt | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 118 | Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt) | Yderligere underprodukt | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 119 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Leveringssted eller -område | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 120 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Forbindelsespunkt | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 121 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Belastningstype | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 122 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Begyndelsestidspunkt for leveringsinterval | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 123 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Sluttidspunkt for leveringsinterval | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 124 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Begyndelsestidspunkt for levering | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 125 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Slutdato for levering | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 126 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Varighed | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 127 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Ugedage | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 128 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Leveringskapacitet | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 129 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Antal enheder | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 130 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Prisen på og tidsintervallet for mængde | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 131 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Valuta for prisen på og tidsintervallet for mængden | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 132 | Afdeling 2l — Optioner | Optionsform | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 133 | Afdeling 2l — Optioner | Optionstype | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 134 | Afdeling 2l — Optioner | Strikepris | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 135 | Afdeling 2l — Optioner | Ikrafttrædelsesdato for strikeprisen | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 136 | Afdeling 2l — Optioner | Slutdato for strikeprisen | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 137 | Afdeling 2l — Optioner | Strikepris gældende på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 138 | Afdeling 2l — Optioner | Strikeprisvaluta/valutapar | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 139 | Afdeling 2l — Optioner | Optionspræmiebeløb | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 140 | Afdeling 2l — Optioner | Optionspræmievaluta | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 141 | Afdeling 2l — Optioner | Dato for betaling af optionspræmie | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 142 | Afdeling 2i — Optioner | Udløbsdato for det underliggende aktiv | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 143 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Rang | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 144 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Referenceenhed | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 145 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Serier | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 146 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Version | Nej | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 147 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Indeksfaktor | Ja | Startdato for indberetningspligten |
| 148 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Tranche | Nej | Startdato for indberetningspligten |
| 149 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Attachment point for Credit Default Swap (CDS) indeks | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 150 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Detachment point for CDS-indeks | Ja | To år efter startdatoen for indberetningspligten |
| 151 | Afdeling 2n — Ændringer af derivatet | Type handling | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 152 | Afdeling 2n — Ændringer af derivatet | Hændelsestype | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 153 | Afdeling 2n — Ændringer af derivatet | Dato for begivenhed | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 154 | Afdeling 2n — Ændringer af derivatet | Niveau | Nej | Startdato for indberetningspligten |

Afsnit

Felt

Afstemningstolerance

Startdato for afstemning

1

Derivatets parter

Tidsstempel for indberetningen

Ikke relevant

Ikke relevant

2

Derivatets parter

ID for indberettende enhed

Ikke relevant

Ikke relevant

3

Derivatets parter

Enhed med ansvar for indberetningen

Ikke relevant

Ikke relevant

4

Derivatets parter

Modpart 1 (Indberettende modpart)

Det samme som felt 9 i denne tabel

Startdato for indberetningspligten

5

Derivatets parter

Arten af modpart 1

Ikke relevant

Ikke relevant

6

Derivatets parter

Virksomhedssektor for modpart 1

Ikke relevant

Ikke relevant

7

Derivatets parter

Clearinggrænseværdi for modpart 1

Ikke relevant

Ikke relevant

8

Derivatets parter

Type identifikator for modpart 2

Ikke relevant

Ikke relevant

9

Derivatets parter

Modpart 2

Det samme som felt 4 i denne tabel

Startdato for indberetningspligten

10

Derivatets parter

Det pågældende land for modpart 2

Ikke relevant

Ikke relevant

11

Derivatets parter

Arten af modpart 2

Ikke relevant

Ikke relevant

12

Derivatets parter

Virksomhedssektor for modpart 2

Ikke relevant

Ikke relevant

13

Derivatets parter

Clearinggrænseværdi for modpart 2

Ikke relevant

Ikke relevant

14

Derivatets parter

Indberetningsforpligtelse for modpart 2

Ikke relevant

Ikke relevant

15

Derivatets parter

Mægler-ID

Ikke relevant

Ikke relevant

16

Derivatets parter

Clearingmedlem

Ikke relevant

Ikke relevant

17

Derivatets parter

Retning

Modsat retning

Startdato for indberetningspligten

18

Derivatets parter

Retning af første ben

Modsat retning

Startdato for indberetningspligten

19

Derivatets parter

Retning af andet ben

Modsat retning

Startdato for indberetningspligten

20

Derivatets parter

Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering

Ikke relevant

Ikke relevant

1

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

UTI (unik handelsidentifikator)

Nej

Startdato for indberetningspligten

2

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

Indberetningens referencenummer

Nej

Startdato for indberetningspligten

3

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

Forudgående UTI (for forbindelserne én-til-én og én-til-mange mellem transaktioner)

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

4

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

UTI for efterfølgende position

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

5

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

ID for efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion (PTRR)

Ikke relevant

Ikke relevant

6

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

Identifikator for pakken

Ikke relevant

Ikke relevant

7

Afdeling 2b — Aftaledata

Internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN-nummer)

Nej

Startdato for indberetningspligten

8

Afdeling 2b — Aftaledata

Entydig produktidentifikator (UPI)

Nej

Startdato for indberetningspligten

9

Afdeling 2b — Aftaledata

Produktklassifikation

Nej

Startdato for indberetningspligten

10

Afdeling 2b — Aftaledata

Aftaletype

Nej

Startdato for indberetningspligten

11

Afdeling 2b — Aftaledata

Aktivklasse

Nej

Startdato for indberetningspligten

12

Afdeling 2b — Aftaledata

Derivat baseret på kryptoaktiver

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

13

Afdeling 2b — Aftaledata

Type identifikation af det underliggende aktiv

Nej

Startdato for indberetningspligten

14

Afdeling 2b — Aftaledata

Identifikation af det underliggende aktiv

Nej

Startdato for indberetningspligten

15

Afdeling 2b — Aftaledata

Indikator for det underliggende indeks

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

16

Afdeling 2b — Aftaledata

Navnet på det underliggende indeks

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

17

Afdeling 2b — Aftaledata

Kode for kundespecifik kurv

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

18

Afdeling 2b — Aftaledata

Identifikator for kurvens bestanddele

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

19

Afdeling 2b — Aftaledata

Afviklingsvaluta 1

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

20

Afdeling 2b — Aftaledata

Afviklingsvaluta 2

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

21

Afdeling 2c — Vurdering

Vurderingssum

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

22

Afdeling 2c — Vurdering

Vurderingsvaluta

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

23

Afdeling 2c — Vurdering

Tidsstempel for vurdering

Ikke relevant

Ikke relevant

24

Afdeling 2c — Vurdering

Vurderingsmetode

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

25

Afdeling 2c — Vurdering

Delta

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

26

Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse

Indikator for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Ikke relevant

Ikke relevant

27

Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse

Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Ikke relevant

Ikke relevant

28

Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning

Tidsstempel for bekræftelse

Ja

Startdato for indberetningspligten

29

Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning

Bekræftet

Nej

Startdato for indberetningspligten

30

Afdeling 2f — Clearing

Clearingforpligtelse

Ja

Startdato for indberetningspligten

31

Afdeling 2f — Clearing

Clearet

Nej

Startdato for indberetningspligten

32

Afdeling 2f — Clearing

Tidsstempel for clearing

Ja

Startdato for indberetningspligten

33

Afdeling 2f — Clearing

Central modpart

Nej

Startdato for indberetningspligten

34

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Masteraftaletype

Ja

Startdato for indberetningspligten

35

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Andre typer masteraftaler

Ikke relevant

Ikke relevant

36

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Masteraftaleversion

Nej

Startdato for indberetningspligten

37

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Koncernintern

Nej

Startdato for indberetningspligten

38

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

PTRR

Nej

Startdato for indberetningspligten

39

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Type af PTRR-teknik

Nej

Startdato for indberetningspligten

40

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

PTRR-tjenesteudbyder

Nej

Startdato for indberetningspligten

41

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Handelssted

Nej

Startdato for indberetningspligten

42

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Tidsstempel for gennemførelse

Ja

Startdato for indberetningspligten

43

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikrafttrædelsesdato

Nej

Startdato for indberetningspligten

44

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Udløbsdato

Nej

Startdato for indberetningspligten

45

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Dato for førtidig afvikling

Nej

Startdato for indberetningspligten

46

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Endelig kontraktlig afviklingsdato

Nej

Startdato for indberetningspligten

47

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Leveringstype

Nej

Startdato for indberetningspligten

48

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Pris

Ja

Startdato for indberetningspligten

49

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Prisvaluta

Nej

Startdato for indberetningspligten

50

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikke-reguleret ikrafttrædelsesdato for prisen

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

51

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikke-reguleret slutdato for prisen

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

52

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Gældende pris mellem den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato og slutdatoen

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

53

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Pris for pakketransaktioner

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

54

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Valuta for prisen på pakketransaktioner

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

55

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel værdi af første ben

Ja

Startdato for indberetningspligten

56

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel valuta 1

Nej

Startdato for indberetningspligten

57

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af første ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

58

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Slutdato for den notionelle værdi af første ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

59

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben

Ja

Startdato for indberetningspligten

60

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Samlet notionel mængde af første ben

Ja

Startdato for indberetningspligten

61

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af første ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

62

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Slutdato for den notionelle mængde af første ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

63

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben

Ja

Startdato for indberetningspligten

64

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionelt beløb for andet ben

Ja

Startdato for indberetningspligten

65

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel valuta 2

Nej

Startdato for indberetningspligten

66

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af andet ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

67

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Slutdato for den notionelle værdi af andet ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

68

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben

Ja

Startdato for indberetningspligten

69

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Samlet notionel mængde af andet ben

Ja

Startdato for indberetningspligten

70

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af andet ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

71

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Slutdato for den notionelle mængde af andet ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

72

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben

Ja

Startdato for indberetningspligten

73

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Anden betalingstype

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

74

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Andet betalingsbeløb

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

75

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Anden betalingsvaluta

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

76

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Anden betalingsdato

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

77

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Indbetaler af andre betalingsbeløb

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

78

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Modtager af andre betalingsbeløb

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

79

Afdeling 2h — Rentesatser

Fast rente for første ben eller kuponbetaling

Ja

Startdato for indberetningspligten

80

Afdeling 2h — Rentesatser

Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for første ben eller for kuponbetaling

Nej

Startdato for indberetningspligten

81

Afdeling 2h — Rentesatser

Hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling

Nej

Startdato for indberetningspligten

82

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling

Nej

Startdato for indberetningspligten

83

Afdeling 2h — Rentesatser

Identifikator for den variable rente for første ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

84

Afdeling 2h — Rentesatser

Indikator for den variable rente for første ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

85

Afdeling 2h — Rentesatser

Navnet på den variable rente for første ben

Ikke relevant

Ikke relevant

86

Afdeling 2h — Rentesatser

Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for første ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

87

Afdeling 2h — Rentesatser

Betalingshyppigheden for den variable rente for første ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

88

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden for den variable rente for første ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

89

Afdeling 2h — Rentesatser

Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode

Nej

Startdato for indberetningspligten

90

Afdeling 2h — Rentesatser

Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator

Nej

Startdato for indberetningspligten

91

Afdeling 2h — Rentesatser

Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

92

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

93

Afdeling 2h — Rentesatser

Spreadet for første ben

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

94

Afdeling 2h — Rentesatser

Valuta for spreadet for første ben

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

95

Afdeling 2h — Rentesatser

Fast rente for andet ben

Ja

Startdato for indberetningspligten

96

Afdeling 2h — Rentesatser

Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for andet ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

97

Afdeling 2h — Rentesatser

Betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

98

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

99

Afdeling 2h — Rentesatser

Identifikator for den variable rente for andet ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

100

Afdeling 2h — Rentesatser

Indikator for den variable rente for andet ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

101

Afdeling 2h — Rentesatser

Navnet på den variable rente for andet ben

Ikke relevant

Ikke relevant

102

Afdeling 2h — Rentesatser

Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for andet ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

103

Afdeling 2h — Rentesatser

Betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

104

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

105

Afdeling 2h — Rentesatser

Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode

Nej

Startdato for indberetningspligten

106

Afdeling 2h — Rentesatser

Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator

Nej

Startdato for indberetningspligten

107

Afdeling 2h — Rentesatser

Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

108

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben

Nej

Startdato for indberetningspligten

109

Afdeling 2h — Rentesatser

Spreadet for andet ben

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

110

Afdeling 2h — Rentesatser

Valuta for spreadet for andet ben

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

111

Afdeling 2h — Rentesatser

Spread for pakketransaktioner

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

112

Afdeling 2h — Rentesatser

Valuta for spreadet på pakketransaktioner

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

113

Afdeling 2i — Udenlandsk valuta

Valutakurs 1

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

114

Afdeling 2i — Udenlandsk valuta

Valutaterminskurs

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

115

Afdeling 2i — Udenlandsk valuta

Valutakursgrundlag

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

116

Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt)

Basisprodukt

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

117

Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt)

Underprodukt

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

118

Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt)

Yderligere underprodukt

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

119

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Leveringssted eller -område

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

120

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Forbindelsespunkt

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

121

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Belastningstype

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

122

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Begyndelsestidspunkt for leveringsinterval

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

123

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Sluttidspunkt for leveringsinterval

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

124

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Begyndelsestidspunkt for levering

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

125

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Slutdato for levering

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

126

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Varighed

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

127

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Ugedage

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

128

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Leveringskapacitet

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

129

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Antal enheder

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

130

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Prisen på og tidsintervallet for mængde

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

131

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Valuta for prisen på og tidsintervallet for mængden

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

132

Afdeling 2l — Optioner

Optionsform

Nej

Startdato for indberetningspligten

133

Afdeling 2l — Optioner

Optionstype

Nej

Startdato for indberetningspligten

134

Afdeling 2l — Optioner

Strikepris

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

135

Afdeling 2l — Optioner

Ikrafttrædelsesdato for strikeprisen

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

136

Afdeling 2l — Optioner

Slutdato for strikeprisen

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

137

Afdeling 2l — Optioner

Strikepris gældende på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

138

Afdeling 2l — Optioner

Strikeprisvaluta/valutapar

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

139

Afdeling 2l — Optioner

Optionspræmiebeløb

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

140

Afdeling 2l — Optioner

Optionspræmievaluta

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

141

Afdeling 2l — Optioner

Dato for betaling af optionspræmie

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

142

Afdeling 2i — Optioner

Udløbsdato for det underliggende aktiv

Nej

Startdato for indberetningspligten

143

Afdeling 2m — Kreditderivater

Rang

Nej

Startdato for indberetningspligten

144

Afdeling 2m — Kreditderivater

Referenceenhed

Nej

Startdato for indberetningspligten

145

Afdeling 2m — Kreditderivater

Serier

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

146

Afdeling 2m — Kreditderivater

Version

Nej

To år efter startdatoen for indberetningspligten

147

Afdeling 2m — Kreditderivater

Indeksfaktor

Ja

Startdato for indberetningspligten

148

Afdeling 2m — Kreditderivater

Tranche

Nej

Startdato for indberetningspligten

149

Afdeling 2m — Kreditderivater

Attachment point for Credit Default Swap (CDS) indeks

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

150

Afdeling 2m — Kreditderivater

Detachment point for CDS-indeks

Ja

To år efter startdatoen for indberetningspligten

151

Afdeling 2n — Ændringer af derivatet

Type handling

Ikke relevant

Ikke relevant

152

Afdeling 2n — Ændringer af derivatet

Hændelsestype

Ikke relevant

Ikke relevant

153

Afdeling 2n — Ændringer af derivatet

Dato for begivenhed

Ikke relevant

Ikke relevant

154

Afdeling 2n — Ændringer af derivatet

Niveau

Nej

Startdato for indberetningspligten

Tabel 3

| Afstemningskategorier | Værdier, der kan tillades |
| --- | --- |
| Indberetningskrav for begge modparter | Ja/nej |
| Indberetningstype | Enkeltsidet/dobbeltsidet |
| Parring | Match/ikke-match |
| Afstemning | Afstemt/ikke-afstemt |
| Afstemning af værdiansættelse | Afstemt/ikke-afstemt |
| Genåbnet | Ja/nej |
| Yderligere ændringer | Ja/nej |

Afstemningskategorier

Værdier, der kan tillades

Indberetningskrav for begge modparter

Ja/nej

Indberetningstype

Enkeltsidet/dobbeltsidet

Parring

Match/ikke-match

Afstemning

Afstemt/ikke-afstemt

Afstemning af værdiansættelse

Afstemt/ikke-afstemt

Genåbnet

Ja/nej

Yderligere ændringer

Ja/nej

---

| 7.10.2022 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 262/65 |
| --- | --- | --- | --- |

7.10.2022

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 262/65

---

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1859

af 10. juni 2022

om ændring af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1248/2012 for så vidt angår formatet for ansøgninger om registrering som transaktionsregistre og ansøgninger om udvidelse af registrering som transaktionsregistre

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 56, stk. 4, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1248/2012 (2) fastsættes et ensartet format for ansøgninger om registrering af transaktionsregistre. Anvendelsen af det ensartede format, der er fastsat i nævnte forordning, har vist sig at være effektiv med hensyn til transaktionsregistres formidling af oplysninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed vedrørende ansøgninger om registrering af et transaktionsregister. Da de oplysninger, der skal gives i ansøgningen om udvidelse af registreringen som transaktionsregister, ligner de tilsvarende oplysninger, der skal gives, når der ansøges om registrering som transaktionsregister, er det samme ensartede format egnet til begge ansøgninger. |
| --- | --- |

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1248/2012 (2) fastsættes et ensartet format for ansøgninger om registrering af transaktionsregistre. Anvendelsen af det ensartede format, der er fastsat i nævnte forordning, har vist sig at være effektiv med hensyn til transaktionsregistres formidling af oplysninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed vedrørende ansøgninger om registrering af et transaktionsregister. Da de oplysninger, der skal gives i ansøgningen om udvidelse af registreringen som transaktionsregister, ligner de tilsvarende oplysninger, der skal gives, når der ansøges om registrering som transaktionsregister, er det samme ensartede format egnet til begge ansøgninger.

| (2) | I henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 (3) skal et ansøgende transaktionsregister, hvis det finder, at et krav i den pågældende forordning ikke finder anvendelse på det, tydeligt angive dette krav i sin ansøgning og gøre rede for, hvorfor et sådant krav ikke finder anvendelse. Disse krav og forklaringer bør fremgå klart af ansøgningen om registrering eller om udvidelse af registreringen som transaktionsregistre. Henvisninger til den delegerede retsakt for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de nærmere oplysninger i ansøgningen om registrering af transaktionsregistre i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1248/2012, bør derfor erstattes af henvisninger til delegeret forordning (EU) nr. 150/2013. |
| --- | --- |

(2)

I henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 (3) skal et ansøgende transaktionsregister, hvis det finder, at et krav i den pågældende forordning ikke finder anvendelse på det, tydeligt angive dette krav i sin ansøgning og gøre rede for, hvorfor et sådant krav ikke finder anvendelse. Disse krav og forklaringer bør fremgå klart af ansøgningen om registrering eller om udvidelse af registreringen som transaktionsregistre. Henvisninger til den delegerede retsakt for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de nærmere oplysninger i ansøgningen om registrering af transaktionsregistre i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1248/2012, bør derfor erstattes af henvisninger til delegeret forordning (EU) nr. 150/2013.

| (3) | Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1248/2012 bør derfor ændres. |
| --- | --- |

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1248/2012 bør derfor ændres.

| (4) | Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt for Kommissionen. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (4) — |
| --- | --- |

(4)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt for Kommissionen. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (4) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 1248/2012 foretages følgende ændringer:

| 1) | Artikel 1 affattes således:

  »Artikel 1
  Ansøgningens format

  1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister og ansøgninger om udvidelse af registreringen som transaktionsregister indgives i det format, der er fastlagt i bilaget.


  2.   Transaktionsregistret skal forsyne hvert dokument, det indgiver, med et entydigt referencenummer, og det skal klart fremgå, hvilke specifikke krav i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 (*1) dokumentet vedrører.


  3.   Såfremt transaktionsregistret ikke indgiver oplysninger vedrørende specifikke krav i delegeret forordning (EU) nr. 150/2013, skal det klart fremgå af ansøgningen om registrering som transaktionsregister eller ansøgningen om udvidelse af registreringen som transaktionsregister, alt efter hvad der er relevant, hvorfor sådanne oplysninger ikke er indgivet.


  4.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister og ansøgninger om udvidelse af registreringen som transaktionsregister skal indgives på et varigt medium som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (*2).



  (*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 25)."


  (*2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).«
  " |
| --- | --- |

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Ansøgningens format

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister og ansøgninger om udvidelse af registreringen som transaktionsregister indgives i det format, der er fastlagt i bilaget.

2.   Transaktionsregistret skal forsyne hvert dokument, det indgiver, med et entydigt referencenummer, og det skal klart fremgå, hvilke specifikke krav i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 (*1) dokumentet vedrører.

3.   Såfremt transaktionsregistret ikke indgiver oplysninger vedrørende specifikke krav i delegeret forordning (EU) nr. 150/2013, skal det klart fremgå af ansøgningen om registrering som transaktionsregister eller ansøgningen om udvidelse af registreringen som transaktionsregister, alt efter hvad der er relevant, hvorfor sådanne oplysninger ikke er indgivet.

4.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister og ansøgninger om udvidelse af registreringen som transaktionsregister skal indgives på et varigt medium som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (*2).

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 25)."

*1

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).«
  "

*2

| 2) | Bilaget ændres som angivet i bilaget til denne forordning. |
| --- | --- |

2)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand

---

(1)  
  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

1

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1248/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet for ansøgninger om registrering af transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 352 af 21.12.2012, s. 30).

2

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 25).

3

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

4

---

BILAG

I bilaget foretages følgende ændringer:

| 1) | Overskriften affattes således:

  »
  FORMAT FOR ANSØGNINGER OM REGISTRERING SOM TRANSAKTIONSREGISTER OG FOR ANSØGNINGER OM UDVIDELSE AF REGISTRERINGEN SOM TRANSAKTIONSREGISTER
  «. |
| --- | --- |

1)

Overskriften affattes således:

»
  FORMAT FOR ANSØGNINGER OM REGISTRERING SOM TRANSAKTIONSREGISTER OG FOR ANSØGNINGER OM UDVIDELSE AF REGISTRERINGEN SOM TRANSAKTIONSREGISTER
  «.

| 2) | I anden tabel affattes overskriften således:


  »
  DOKUMENTREFERENCER«. |
| --- | --- |

2)

I anden tabel affattes overskriften således:

»
  DOKUMENTREFERENCER«.

| 3) | I anden tabel affattes overskriften til første kolonne således:


  »
  Artikel i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013«. |
| --- | --- |

3)

I anden tabel affattes overskriften til første kolonne således:

»
  Artikel i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013«.

---

| 7.10.2022 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 262/68 |
| --- | --- | --- | --- |

7.10.2022

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 262/68

---

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1860

af 10. juni 2022

om fastlæggelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår standarder, formater, hyppighed og metoder og ordninger i forbindelse med indberetning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 9, stk. 6, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 (2) er blevet væsentligt ændret. Da der vil være behov for yderligere ændringer for at forbedre klarheden og sammenhængen i den retlige ramme, herunder indberetningskrav i andre jurisdiktioner, bør gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 ophæves og erstattes af denne forordning. |
| --- | --- |

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 (2) er blevet væsentligt ændret. Da der vil være behov for yderligere ændringer for at forbedre klarheden og sammenhængen i den retlige ramme, herunder indberetningskrav i andre jurisdiktioner, bør gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 ophæves og erstattes af denne forordning.

| (2) | De oplysninger, som modparterne i derivataftaler indberetter til transaktionsregistre, bør indgives i et harmoniseret format for at lette indsamling, aggregering og sammenligning af data på tværs af transaktionsregistre. Derfor bør formatet for hvert af de felter, der skal indberettes, fastlægges, og indberetningerne bør standardiseres baseret på en ISO-standard, der anvendes i vid udstrækning i den finansielle sektor. |
| --- | --- |

(2)

De oplysninger, som modparterne i derivataftaler indberetter til transaktionsregistre, bør indgives i et harmoniseret format for at lette indsamling, aggregering og sammenligning af data på tværs af transaktionsregistre. Derfor bør formatet for hvert af de felter, der skal indberettes, fastlægges, og indberetningerne bør standardiseres baseret på en ISO-standard, der anvendes i vid udstrækning i den finansielle sektor.

| (3) | Der kan indsendes en række indberetninger for et enkelt derivat, f.eks. hvis der foretages successive ændringer af det pågældende derivat. For at sikre, at de enkelte indberetninger vedrørende et derivat og hvert enkelt derivat som helhed forstås korrekt, bør indberetningerne indgives kronologisk i den rækkefølge, i hvilken de indberettede hændelser fandt sted. |
| --- | --- |

(3)

Der kan indsendes en række indberetninger for et enkelt derivat, f.eks. hvis der foretages successive ændringer af det pågældende derivat. For at sikre, at de enkelte indberetninger vedrørende et derivat og hvert enkelt derivat som helhed forstås korrekt, bør indberetningerne indgives kronologisk i den rækkefølge, i hvilken de indberettede hændelser fandt sted.

| (4) | For at mindske byrden i forbindelse med indberetning af ændringer af visse værdier, herunder især oplysninger vedrørende værdiansættelsen af aftalen og den stillede eller modtagne margen, bør disse oplysninger indberettes, som de foreligger ved udgangen af hver dag. |
| --- | --- |

(4)

For at mindske byrden i forbindelse med indberetning af ændringer af visse værdier, herunder især oplysninger vedrørende værdiansættelsen af aftalen og den stillede eller modtagne margen, bør disse oplysninger indberettes, som de foreligger ved udgangen af hver dag.

| (5) | Det globale system for identifikatorer for juridiske enheder (LEI) er nu fuldt ud implementeret, og hver modpart i et derivat eller enhed med ansvar for indberetning bør derfor kun anvende dette system til identifikation af en juridisk enhed i en indberetning. For at anvendelsen af LEI-systemet kan være effektiv, bør denne modpart eller enhed med ansvar for indberetningen, sikre, at referencedata vedrørende dens LEI-koder fornyes i overensstemmelse med betingelserne for en akkrediteret LEI-udsteder, benævnt en lokal driftsenhed. |
| --- | --- |

(5)

Det globale system for identifikatorer for juridiske enheder (LEI) er nu fuldt ud implementeret, og hver modpart i et derivat eller enhed med ansvar for indberetning bør derfor kun anvende dette system til identifikation af en juridisk enhed i en indberetning. For at anvendelsen af LEI-systemet kan være effektiv, bør denne modpart eller enhed med ansvar for indberetningen, sikre, at referencedata vedrørende dens LEI-koder fornyes i overensstemmelse med betingelserne for en akkrediteret LEI-udsteder, benævnt en lokal driftsenhed.

| (6) | Det er kompliceret at bestemme modpartssiden i et derivat for visse produkter. For at sikre, at disse oplysninger indberettes konsekvent og nøjagtigt, bør der derfor fastsættes specifikke regler for bestemmelsen af derivatets retning. |
| --- | --- |

(6)

Det er kompliceret at bestemme modpartssiden i et derivat for visse produkter. For at sikre, at disse oplysninger indberettes konsekvent og nøjagtigt, bør der derfor fastsættes specifikke regler for bestemmelsen af derivatets retning.

| (7) | De kompetente myndigheder har med henblik på at fastlægge modparternes reelle eksponeringer brug for fuldstændige og nøjagtige oplysninger om den sikkerhedsstillelse, som de pågældende parter har udvekslet. Der bør derfor fastsættes særlige bestemmelser, som sikrer en konsekvent tilgang til indberetning af sikkerhedsstillelse for en given derivataftale eller portefølje. |
| --- | --- |

(7)

De kompetente myndigheder har med henblik på at fastlægge modparternes reelle eksponeringer brug for fuldstændige og nøjagtige oplysninger om den sikkerhedsstillelse, som de pågældende parter har udvekslet. Der bør derfor fastsættes særlige bestemmelser, som sikrer en konsekvent tilgang til indberetning af sikkerhedsstillelse for en given derivataftale eller portefølje.

| (8) | Nøjagtig specifikation og klassificering samt præcis identifikation af derivater er af afgørende betydning for den effektive anvendelse af data og meningsfuld dataaggregering på tværs af transaktionsregistre og bidrager derfor til de målsætninger, som Rådet for Finansiel Stabilitet fastsatte i Feasibility Study on Aggregation of OTC Derivatives Trade Repository Data, der blev offentliggjort den 19. september 2014. Desuden er gennemførelsen af den globalt aftalte entydige produktidentifikator (UPI) afgørende for at kunne muliggøre aggregering af derivatdata på globalt plan. Indberetningskravene vedrørende klassificering og identifikation af derivater bør derfor fastlægges, således at disse oplysninger er til rådighed for de kompetente myndigheder i deres helhed. |
| --- | --- |

(8)

Nøjagtig specifikation og klassificering samt præcis identifikation af derivater er af afgørende betydning for den effektive anvendelse af data og meningsfuld dataaggregering på tværs af transaktionsregistre og bidrager derfor til de målsætninger, som Rådet for Finansiel Stabilitet fastsatte i Feasibility Study on Aggregation of OTC Derivatives Trade Repository Data, der blev offentliggjort den 19. september 2014. Desuden er gennemførelsen af den globalt aftalte entydige produktidentifikator (UPI) afgørende for at kunne muliggøre aggregering af derivatdata på globalt plan. Indberetningskravene vedrørende klassificering og identifikation af derivater bør derfor fastlægges, således at disse oplysninger er til rådighed for de kompetente myndigheder i deres helhed.

| (9) | Rettidig generering og levering af den unikke handelsidentifikator (UTI) (3) er nødvendig for at sætte begge modparter i stand til at anvende den samme UTI og dermed sikre, at de to indberetninger om samme derivat identificeres og sættes i forbindelse med hinanden på korrekt vis. Det er derfor nødvendigt at opstille kriterier for at fastlægge, hvilken enhed der er ansvarlig for generering af UTI med henblik på at forhindre, at det samme derivat tælles med to gange. For at sikre, at dette mål nås for de derivater, der indgås med modparter uden for Unionen, er det desuden vigtigt at tilpasse disse regler til den globalt aftalte vejledning om UTI. |
| --- | --- |

(9)

Rettidig generering og levering af den unikke handelsidentifikator (UTI) (3) er nødvendig for at sætte begge modparter i stand til at anvende den samme UTI og dermed sikre, at de to indberetninger om samme derivat identificeres og sættes i forbindelse med hinanden på korrekt vis. Det er derfor nødvendigt at opstille kriterier for at fastlægge, hvilken enhed der er ansvarlig for generering af UTI med henblik på at forhindre, at det samme derivat tælles med to gange. For at sikre, at dette mål nås for de derivater, der indgås med modparter uden for Unionen, er det desuden vigtigt at tilpasse disse regler til den globalt aftalte vejledning om UTI.

| (10) | Ændring af en given enheds LEI-kode som følge af en virksomhedshændelse eller opnåelse af en LEI-kode fra en juridisk enhed kan medføre, at der er behov for at ajourføre et betydeligt antal indberetninger, navnlig alle indberetninger, hvor en sådan enhed identificeres som part i et derivat. Af den grund bør der indføres en procedure for at sikre, at transaktionsregistre kan ajourføre enhedens identifikator centralt, således at der sikres en effektiv, robust og rettidig proces. |
| --- | --- |

(10)

Ændring af en given enheds LEI-kode som følge af en virksomhedshændelse eller opnåelse af en LEI-kode fra en juridisk enhed kan medføre, at der er behov for at ajourføre et betydeligt antal indberetninger, navnlig alle indberetninger, hvor en sådan enhed identificeres som part i et derivat. Af den grund bør der indføres en procedure for at sikre, at transaktionsregistre kan ajourføre enhedens identifikator centralt, således at der sikres en effektiv, robust og rettidig proces.

| (11) | Myndighederne er måske ikke opmærksomme på visse væsentlige indberetningsproblemer for de indberettende enheder under tilsyn, f.eks. når sådanne problemer ikke fører til afvisning af indberetninger eller afstemningsfejl. For at sikre, at myndighederne har kendskab til væsentlige indberetningsproblemer, bør enheder med ansvar for indberetning underrette de kompetente myndigheder om relevante fejl og udeladelser i indberetningen. |
| --- | --- |

(11)

Myndighederne er måske ikke opmærksomme på visse væsentlige indberetningsproblemer for de indberettende enheder under tilsyn, f.eks. når sådanne problemer ikke fører til afvisning af indberetninger eller afstemningsfejl. For at sikre, at myndighederne har kendskab til væsentlige indberetningsproblemer, bør enheder med ansvar for indberetning underrette de kompetente myndigheder om relevante fejl og udeladelser i indberetningen.

| (12) | Hvis en finansiel modpart er eneansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetning af oplysninger om OTC-derivataftaler på vegne af en ikke-finansiel modpart i henhold til artikel 9, stk. 1a, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør den finansielle modpart indføre de nødvendige ordninger for at sikre, at den på behørig vis kan opfylde denne forpligtelse uden overlapning i forbindelse med indberetningen af oplysninger om derivater. |
| --- | --- |

(12)

Hvis en finansiel modpart er eneansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetning af oplysninger om OTC-derivataftaler på vegne af en ikke-finansiel modpart i henhold til artikel 9, stk. 1a, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør den finansielle modpart indføre de nødvendige ordninger for at sikre, at den på behørig vis kan opfylde denne forpligtelse uden overlapning i forbindelse med indberetningen af oplysninger om derivater.

| (13) | Afstemningsproblemer er en klar indikation af potentielle problemer med kvaliteten af de indberettede data. Derfor bør modparterne, enhederne med ansvar for indberetningen, og de indberettende enheder, alt efter hvad der er relevant, have indført ordninger, der sikrer, at afstemningsfejlene afhjælpes. |
| --- | --- |

(13)

Afstemningsproblemer er en klar indikation af potentielle problemer med kvaliteten af de indberettede data. Derfor bør modparterne, enhederne med ansvar for indberetningen, og de indberettende enheder, alt efter hvad der er relevant, have indført ordninger, der sikrer, at afstemningsfejlene afhjælpes.

| (14) | For at sikre, at myndighederne effektivt kan opfylde deres mandater, navnlig vedrørende finansiel stabilitet, er det nødvendigt, at de har et klart og fuldstændigt billede af alle derivater med udestående risici. Kun et harmoniseret krav om behørig ajourføring af alle udestående derivater kan forhindre forskelle i gennemførelsen af de indberetningskrav, der gælder for udestående derivater, og dermed mindske risikoen for at underminere den tilsynsmæssige konvergens. Hvis man sikrer, at indberetninger vedrørende udestående derivater tilpasses med hensyn til dataindhold og datakvalitet, bliver det desuden muligt at forenkle indberetningsstrømmene og dermed på lang sigt reducere omkostningerne for alle relevante interessenter, herunder transaktionsregistre, indberettende enheder og myndigheder. For at sikre, at indberetningen fungerer bedre og byrden mindskes i overensstemmelse med målene for de ændringer af forordning (EU) nr. 648/2012, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 (4), er det derfor vigtigt, at modparterne indberetter fuldstændige og nøjagtige oplysninger om alle udestående derivater i overensstemmelse med de gældende krav. For at mindske byrden til at begynde med i forbindelse med ajourføringen af udestående derivater bør modparterne få yderligere tid til at ajourføre dataene vedrørende de udestående derivater. Desuden bør modparter kun være forpligtet til at indsende en sådan ajourføring, hvis der ikke sker ændringer inden for det pågældende tidsrum, som ville kræve, at modparten indberettede fuldstændige og nøjagtige oplysninger om derivatet i en indberetning vedrørende den pågældende ændring. |
| --- | --- |

(14)

For at sikre, at myndighederne effektivt kan opfylde deres mandater, navnlig vedrørende finansiel stabilitet, er det nødvendigt, at de har et klart og fuldstændigt billede af alle derivater med udestående risici. Kun et harmoniseret krav om behørig ajourføring af alle udestående derivater kan forhindre forskelle i gennemførelsen af de indberetningskrav, der gælder for udestående derivater, og dermed mindske risikoen for at underminere den tilsynsmæssige konvergens. Hvis man sikrer, at indberetninger vedrørende udestående derivater tilpasses med hensyn til dataindhold og datakvalitet, bliver det desuden muligt at forenkle indberetningsstrømmene og dermed på lang sigt reducere omkostningerne for alle relevante interessenter, herunder transaktionsregistre, indberettende enheder og myndigheder. For at sikre, at indberetningen fungerer bedre og byrden mindskes i overensstemmelse med målene for de ændringer af forordning (EU) nr. 648/2012, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 (4), er det derfor vigtigt, at modparterne indberetter fuldstændige og nøjagtige oplysninger om alle udestående derivater i overensstemmelse med de gældende krav. For at mindske byrden til at begynde med i forbindelse med ajourføringen af udestående derivater bør modparterne få yderligere tid til at ajourføre dataene vedrørende de udestående derivater. Desuden bør modparter kun være forpligtet til at indsende en sådan ajourføring, hvis der ikke sker ændringer inden for det pågældende tidsrum, som ville kræve, at modparten indberettede fuldstændige og nøjagtige oplysninger om derivatet i en indberetning vedrørende den pågældende ændring.

| (15) | Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen. |
| --- | --- |

(15)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

| (16) | ESMA har hørt medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker, inden den forelagde det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning. ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5), om rådgivning. |
| --- | --- |

(16)

ESMA har hørt medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker, inden den forelagde det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning. ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5), om rådgivning.

| (17) | For at gøre det muligt for modparter og transaktionsregistre at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse sig de nye krav bør datoen for denne forordnings anvendelse udskydes med 18 måneder — |
| --- | --- |

(17)

For at gøre det muligt for modparter og transaktionsregistre at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse sig de nye krav bør datoen for denne forordnings anvendelse udskydes med 18 måneder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Datastandarder og -formater for indberetninger af derivater

De nærmere oplysninger om en derivataftale, der skal indberettes i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, gives i overensstemmelse med de standarder og formater, der er præciseret i tabel 1, 2 og 3 i bilaget til denne forordning, og indgives i en fælles elektronisk og maskinlæsbar form og i et fælles XML-skema udformet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden.

Artikel 2

Indberetningshyppighed

1.   Alle indberetninger af de nærmere oplysninger om et derivat som præciseret i artikel 1 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1855 (6) anføres i kronologisk orden, i forhold til hvornår de begivenheder, der vedrører de indberetningspligtige oplysninger, indtraf.

2.   En CCP, en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012, som er modpart i et derivat, eller enheden med ansvar for indberetningen indberetter enhver ændring af de nærmere oplysninger om data vedrørende sikkerhedsstillelse i felt 1-29 i tabel 3 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2022/1855 med handlingstypen »Ajourføring af margin«, sådan som disse oplysninger foreligger ved udgangen af hver dag, for det pågældende derivat, når:

| a) | derivatet ikke er udløbet og ikke har været genstand for en indberetning med handlingstypen »Afvikling«, »Fejl« eller »Positionskomponent«, jf. felt 151 i tabel 2 i bilaget, eller |
| --- | --- |

a)

derivatet ikke er udløbet og ikke har været genstand for en indberetning med handlingstypen »Afvikling«, »Fejl« eller »Positionskomponent«, jf. felt 151 i tabel 2 i bilaget, eller

| b) | derivatet var genstand for en indberetning med handlingstypen »Genåbning«, som ikke blev efterfulgt af en anden indberetning med handlingstypen »Afvikling« eller »Fejl«, jf. felt 151 i tabel 2 i bilaget. |
| --- | --- |

b)

derivatet var genstand for en indberetning med handlingstypen »Genåbning«, som ikke blev efterfulgt af en anden indberetning med handlingstypen »Afvikling« eller »Fejl«, jf. felt 151 i tabel 2 i bilaget.

3.   En modpart til et derivat som omhandlet i stk. 2, litra a) og b), som er en CCP, en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012 eller enheden med ansvar for indberetningen indberetter opgørelsen til markedsværdi eller opgørelsen til modelværdi for aftalen ved udgangen af dagen i felt 21-25 i tabel 2 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2022/1855 med handlingstypen »Værdiajourføring«, sådan som disse oplysninger foreligger ved udgangen af hver dag.

Artikel 3

Identifikation af modparter og andre enheder

1.   I en indberetning skal der anvendes en identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode) til identifikation af:

| a) | en mæglerenhed |
| --- | --- |

a)

en mæglerenhed

| b) | en central modpart (CCP) |
| --- | --- |

b)

en central modpart (CCP)

| c) | et clearingmedlem |
| --- | --- |

c)

et clearingmedlem

| d) | en modpart, der er en juridisk person |
| --- | --- |

d)

en modpart, der er en juridisk person

| e) | en indberettende enhed |
| --- | --- |

e)

en indberettende enhed

| f) | en enhed med ansvar for indberetning |
| --- | --- |

f)

en enhed med ansvar for indberetning

| g) | en udbyder af efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion. |
| --- | --- |

g)

en udbyder af efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion.

2.   En modpart 1 i et derivat som omhandlet i felt 4 i tabel 1 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2022/1855 og enheden med ansvar for indberetningen sikrer, at referencedata vedrørende deres ISO 17442 LEI-kode fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af de akkrediterede lokale driftsenheder i det globale LEI-system, når der indberettes om indgåelse eller ændring af en derivataftale i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 4

Derivatets retning

1.   Den i felt 17-19 i bilagets tabel 1 omhandlede modpartsside til derivataftalen skal fastlægges på tidspunktet for indgåelsen af derivatet i overensstemmelse med stk. 2-14.

2.   I tilfælde af optioner og swaptioner identificeres den modpart, der har retten til at udnytte optionen, som køber, og den modpart, der sælger optionen og modtager en præmie, som sælger.

3.   Hvis der er tale om terminskontrakter vedrørende valutaer, identificeres modpart 1 enten som betaler eller modtager for første ben og som det modsatte for andet ben. Modpart 2 udfylder felt 18 og 19 i tabel 1 med de modsatte værdier i forhold til modpart 1.

4.   I tilfælde af swaps vedrørende valutaer, hvor der udveksles flere valutaer, identificeres hver modpart for begge ben i handelen enten som betaler eller modtager for det ben, der er baseret på den valutaveksling, der finder sted tættest på udløbsdatoen.

5.   I tilfælde af terminsforretninger ud over terminsforretninger vedrørende valutaer og i tilfælde af futures identificeres den modpart, der køber instrumentet, som køber, og den modpart, der sælger instrumentet, som sælger.

6.   I tilfælde af finansielle difference- og spreadbettingkontrakter, identificeres den modpart, der har en kort position i henhold til aftalen, som sælger, og den modpart, der har en lang position i henhold til aftalen, som køber.

7.   I tilfælde af swaps vedrørende udbytte identificeres den modpart, der modtager de tilsvarende faktiske betalinger, som køber, og den modpart, der betaler de tilsvarende faktiske udbytteudbetalinger, som sælger.

8.   I tilfælde af swaps vedrørende værdipapirer bortset fra swaps vedrørende udbytte, identificeres modpart 1 enten som betaler eller modtager for første ben og som det modsatte for andet ben. Modpart 2 udfylder felt 18 og 19 i tabel 1 med de modsatte værdier i forhold til modpart 1.

9.   I tilfælde af swaps vedrørende rentesatser eller inflationsindeks, herunder cross-currency swaps, identificeres modpart 1 enten som betaler eller modtager for første ben og som det modsatte for andet ben. Modpart 2 udfylder felt 18 og 19 i tabel 1 med de modsatte værdier i forhold til modpart 1.

10.   I tilfælde af derivatinstrumenter til overførsel af kreditrisiko, bortset fra optioner og swaptioner, identificeres den modpart, der køber beskyttelsen som køber, og den modpart, der sælger beskyttelsen, som sælger.

11.   I tilfælde af swaps vedrørende råvarer identificeres modpart 1 enten som betaler eller modtager for første ben og som det modsatte for andet ben. Modpart 2 udfylder felt 18 og 19 i tabel 1 med de modsatte værdier i forhold til modpart 1.

12.   I tilfælde af fremtidige renteaftaler (forward rate agreements) identificeres modpart 1 enten som betaler eller modtager for første ben og som det modsatte for andet ben. Modpart 2 udfylder felt 18 og 19 i tabel 1 med de modsatte værdier i forhold til modpart 1.

13.   I tilfælde af derivater relateret til varians, volatilitet og korrelation identificeres den modpart, der drager fordel af en stigning i prisen på det underliggende aktiv, som køber, og den modpart, der drager fordel af et fald i prisen på det underliggende aktiv, som sælger.

Artikel 5

Sikkerhedsstillelse

Den indberettende modpart identificerer den type sikkerhedsstillelse for derivataftalen eller en portefølje af derivater, der er omhandlet i felt 11 i tabel 3 i bilaget, på følgende måde:

| a) | som »ingen sikkerhedsstillelse«, hvis der ikke findes en aftale mellem modparterne, eller hvis det i aftalen mellem modparterne hedder, at modparterne hverken stiller initialmargin eller variationsmargin for derivataftalen eller porteføljen af derivater |
| --- | --- |

a)

som »ingen sikkerhedsstillelse«, hvis der ikke findes en aftale mellem modparterne, eller hvis det i aftalen mellem modparterne hedder, at modparterne hverken stiller initialmargin eller variationsmargin for derivataftalen eller porteføljen af derivater

| b) | som »delvis sikkerhedsstillelse: kun modpart 1«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den indberettende modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer, og at den anden modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater |
| --- | --- |

b)

som »delvis sikkerhedsstillelse: kun modpart 1«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den indberettende modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer, og at den anden modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater

| c) | som »delvis sikkerhedsstillelse: kun modpart 2«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den anden modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer, og at den indberettende modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater |
| --- | --- |

c)

som »delvis sikkerhedsstillelse: kun modpart 2«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den anden modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer, og at den indberettende modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater

| d) | som »delvis sikkerhedsstillelse«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at begge modparter kun regelmæssigt stiller variationsmarginer for derivatet eller en portefølje af derivater |
| --- | --- |

d)

som »delvis sikkerhedsstillelse«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at begge modparter kun regelmæssigt stiller variationsmarginer for derivatet eller en portefølje af derivater

| e) | som »envejssikkerhedsstillelse: kun modpart 1«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den indberettende modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den anden modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater |
| --- | --- |

e)

som »envejssikkerhedsstillelse: kun modpart 1«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den indberettende modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den anden modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater

| f) | som »envejssikkerhedsstillelse: kun modpart 2«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den anden modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den indberettende modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater |
| --- | --- |

f)

som »envejssikkerhedsstillelse: kun modpart 2«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den anden modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den indberettende modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater

| g) | som »envejs-/delvis sikkerhedsstillelse: modpart 1«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den indberettende modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den anden modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer for derivatet eller en portefølje af derivater |
| --- | --- |

g)

som »envejs-/delvis sikkerhedsstillelse: modpart 1«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den indberettende modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den anden modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer for derivatet eller en portefølje af derivater

| h) | som »envejs-/delvis sikkerhedsstillelse: modpart 2«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den anden modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den indberettende modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer for derivatet eller en portefølje af derivater |
| --- | --- |

h)

som »envejs-/delvis sikkerhedsstillelse: modpart 2«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den anden modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den indberettende modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer for derivatet eller en portefølje af derivater

| i) | som »fuld sikkerhedsstillelse«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at begge modparter regelmæssigt stiller variationsmarginer for derivatet eller en portefølje af derivater. |
| --- | --- |

i)

som »fuld sikkerhedsstillelse«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at begge modparter regelmæssigt stiller variationsmarginer for derivatet eller en portefølje af derivater.

Artikel 6

Angivelse, identifikation og klassificering af derivater

1.   I indberetninger skal et derivat angives på grundlag af aftaletype og aktivklasse i overensstemmelse med felt 10 og 11 i tabel 2 i bilaget.

Indberetningen skal angive den aktivklasse, der mest ligner derivatet, hvis derivater ikke tilhører en af de derivatklasser, der er anført i felt 11 i tabel 2 i bilaget. Begge modparter skal angive den samme aktivklasse.

2.   Et derivat identificeres i felt 7 i tabel 2 i bilaget ved hjælp af en ISIN-kode (ISO 6166 International Securities Identification Number) i et af følgende tilfælde:

| a) | det er optaget til handel eller handles på en markedsplads |
| --- | --- |

a)

det er optaget til handel eller handles på en markedsplads

| b) | det handles gennem en systematisk internalisator, og dets underliggende aktiv er optaget til handel eller handles på en markedsplads eller er et indeks eller en kurv bestående af instrumenter, der handles på en markedsplads. |
| --- | --- |

b)

det handles gennem en systematisk internalisator, og dets underliggende aktiv er optaget til handel eller handles på en markedsplads eller er et indeks eller en kurv bestående af instrumenter, der handles på en markedsplads.

3.   Et derivat ud over det derivat, der er omhandlet i stk. 2, identificeres i felt 8 i tabel 2 i bilaget ved hjælp af en UPI-kode (ISO 4914 entydig produktidentifikator).

4.   Den indberettende modpart klassificerer derivatet i felt 9 i tabel 2 i bilaget ved hjælp af en CFI-kode (ISO 10962 kode for klassificering af finansielle instrumenter).

Artikel 7

Unik handelsidentifikator

1.   Modparterne indberetter derivater ved hjælp af den UTI, der genereres i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 5.

2.   Et derivat, der indberettes enten på transaktions- eller positionsniveau, identificeres ved hjælp af en ISO 23897 UTI-kode (entydig transaktionsidentifikator — Unique Transaction Identifier) i felt 1 i tabel 2 i bilaget. UTI-koden består af LEI-koden for den enhed, der har genereret den pågældende UTI, efterfulgt af en kode, der indeholder op til 32 tegn, og som er unik for den genererende enhed.

3.   Modparterne fastlægger den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI-koden, i overensstemmelse med følgende:

| a) | For clearede derivater, bortset fra derivater mellem to CCP'er, genereres UTI'en på tidspunktet for CCP'ens clearing for clearingmedlemmet. Clearingmedlemmet genererer en anden UTI-kode for sin modpart i forbindelse med en handel, hvor CCP'en ikke er modpart |
| --- | --- |

a)

For clearede derivater, bortset fra derivater mellem to CCP'er, genereres UTI'en på tidspunktet for CCP'ens clearing for clearingmedlemmet. Clearingmedlemmet genererer en anden UTI-kode for sin modpart i forbindelse med en handel, hvor CCP'en ikke er modpart

| b) | For centralt gennemførte, men ikke centralt clearede derivater, genereres UTI af handelsstedet for dettes medlem. |
| --- | --- |

b)

For centralt gennemførte, men ikke centralt clearede derivater, genereres UTI af handelsstedet for dettes medlem.

| c) | For andre derivater end dem, der er omhandlet i litra a) og b), og hvor en af modparterne er omfattet af indberetningskravene i et tredjeland, genereres UTI i henhold til reglerne for den modparts jurisdiktion, som først skal opfylde disse indberetningskrav.
  Hvis den modpart, der er underlagt indberetning i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, først skal opfylde indberetningskravene, skal den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI'en, være følgende:






  i) | for derivater, der var centralt bekræftet ad elektronisk vej, handelsbekræftelsesplatformen på bekræftelsestidspunktet |
| --- | --- | --- |

c)

For andre derivater end dem, der er omhandlet i litra a) og b), og hvor en af modparterne er omfattet af indberetningskravene i et tredjeland, genereres UTI i henhold til reglerne for den modparts jurisdiktion, som først skal opfylde disse indberetningskrav.

Hvis den modpart, der er underlagt indberetning i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, først skal opfylde indberetningskravene, skal den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI'en, være følgende:

i)

for derivater, der var centralt bekræftet ad elektronisk vej, handelsbekræftelsesplatformen på bekræftelsestidspunktet

| ii) | for alle andre derivater aftaler modparterne den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI-koden. Hvis modparterne ikke kan nå til enighed, er den modpart, hvis LEI-kode kommer først, når der sorteres på identifikatorerne for modparterne i omvendt rækkefølge, ansvarlig for genereringen. |
| --- | --- |

ii)

for alle andre derivater aftaler modparterne den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI-koden. Hvis modparterne ikke kan nå til enighed, er den modpart, hvis LEI-kode kommer først, når der sorteres på identifikatorerne for modparterne i omvendt rækkefølge, ansvarlig for genereringen.

Hvis den gældende lovgivning i det relevante tredjeland fastsætter samme indberetningsfrist som den, der gælder for den modpart, der er underlagt indberetning i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 i henhold til artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012, aftaler modparterne den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI-koden.

Hvis modparterne ikke kan nå til enighed, og derivatet blev centralt bekræftet ad elektronisk vej, genereres UTI af platformen for handelsbekræftelse på bekræftelsestidspunktet.

Hvis UTI-koden ikke kan genereres af handelsbekræftelsesplatformen på bekræftelsestidspunktet, og de nærmere oplysninger om derivatet skal indberettes til ét enkelt transaktionsregister, er dette transaktionsregister ansvarligt for at generere UTI-koden.

Hvis UTI-koden ikke kan genereres af det transaktionsregister, som de nærmere oplysninger om derivatet er blevet indberettet til, er den modpart, hvis LEI-kode kommer først, når der sorteres på identifikatorerne for modparterne i omvendt rækkefølge, ansvarlig for genereringen.

| d) | For derivater bortset fra dem, der er omhandlet i litra a), b) og c), og som blev centralt bekræftet ad elektronisk vej, genereres UTI-koden af platformen for handelsbekræftelse på bekræftelsestidspunktet. |
| --- | --- |

d)

For derivater bortset fra dem, der er omhandlet i litra a), b) og c), og som blev centralt bekræftet ad elektronisk vej, genereres UTI-koden af platformen for handelsbekræftelse på bekræftelsestidspunktet.

| e) | For alle andre derivater end de i litra a)-d) omhandlede gælder følgende:






  i) | hvis finansielle modparter indgår aftale om et derivat med ikke-finansielle modparter, skal de finansielle modparter generere UTI |
| --- | --- | --- |

e)

For alle andre derivater end de i litra a)-d) omhandlede gælder følgende:

i)

hvis finansielle modparter indgår aftale om et derivat med ikke-finansielle modparter, skal de finansielle modparter generere UTI

| ii) | hvis ikke-finansielle modparter, som ligger over clearinggrænseværdien, indgår en derivataftale med ikke-finansielle modparter, som ligger under clearinggrænseværdien, skal de ikke-finansielle modparter, som ligger over clearinggrænseværdien, generere UTI-koden |
| --- | --- |

ii)

hvis ikke-finansielle modparter, som ligger over clearinggrænseværdien, indgår en derivataftale med ikke-finansielle modparter, som ligger under clearinggrænseværdien, skal de ikke-finansielle modparter, som ligger over clearinggrænseværdien, generere UTI-koden

| iii) | for alle andre derivater bortset fra dem, der er omhandlet i litra i) og ii), aftaler modparterne den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI-koden. Hvis modparterne ikke kan nå til enighed, er den modpart, hvis LEI-kode kommer først, når der sorteres på identifikatorerne for modparterne i omvendt rækkefølge, ansvarlig for genereringen. |
| --- | --- |

iii)

for alle andre derivater bortset fra dem, der er omhandlet i litra i) og ii), aftaler modparterne den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI-koden. Hvis modparterne ikke kan nå til enighed, er den modpart, hvis LEI-kode kommer først, når der sorteres på identifikatorerne for modparterne i omvendt rækkefølge, ansvarlig for genereringen.

4.   Den modpart, der genererer UTI-koden, skal underrette den anden modpart rettidigt om UTI-koden og senest kl. 10:00 (koordineret verdenstid) på den arbejdsdag, der følger efter datoen for indgåelsen af derivatet.

5.   Uanset stk. 3 kan genereringen af UTI-koden uddelegeres til en anden enhed end den, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 3. Den enhed, der genererer UTI-koden, skal opfylde kravene i stk. 2 og 4.

Artikel 8

Indberetning af ændringer i LEI-koder og ajourføring af identifikationskoden til LEI

1.   Hvis den modpart, der er identificeret i henhold til artikel 3 i en derivatindberetning, gennemgår en virksomhedsomstruktureringshændelse, der fører til en ændring af dens LEI-kode, skal den modpart, som den nye LEI-kode vedrører, eller enheden med ansvar for indberetningen på vegne af en af disse modparter i henhold til artikel 9, stk. 1a-1d, i forordning (EU) nr. 648/2012, eller den enhed, til hvilken en af modparterne har uddelegeret indberetningen i henhold til artikel 9, stk. 1f, i forordning (EU) nr. 648/2012, underrette det transaktionsregister, til hvilket modparten, der har gennemgået en virksomhedsomstruktureringshændelse, har indberettet sine derivater, om ændringen og anmode om en ajourføring af LEI-koden i de pågældende derivater som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), på tidspunktet for den virksomhedsomstruktureringshændelse, der medførte en ændring af LEI-koden eller af de aftaler, der blev indberettet efter det pågældende tidspunkt.

2.   Hvis det er muligt, skal anmodningen om ajourføring af identifikatoren for de derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), indgives mindst 30 kalenderdage forud for den virksomhedsomstruktureringshændelse, der fører til en ændring af LEI-koden. Hvis den i stk. 1 omhandlede enhed ikke kan indberette disse oplysninger til transaktionsregistret 30 kalenderdage forud for den virksomhedsomstruktureringshændelse, der fører til en ændring af LEI-koden, underretter den hurtigst muligt transaktionsregistret herom.

3.   Den i stk. 1 omhandlede anmodning skal mindst omfatte følgende elementer:

| a) | LEI-koden for hver af de modparter, der deltager i virksomhedsomstruktureringshændelsen |
| --- | --- |

a)

LEI-koden for hver af de modparter, der deltager i virksomhedsomstruktureringshændelsen

| b) | den nye modparts LEI-kode |
| --- | --- |

b)

den nye modparts LEI-kode

| c) | det tidspunkt, hvor ændringen af LEI-koden finder sted eller har fundet sted |
| --- | --- |

c)

det tidspunkt, hvor ændringen af LEI-koden finder sted eller har fundet sted

| d) | de pågældende derivaters UTI'er i tilfælde, hvor virksomhedsomstruktureringshændelsen kun påvirker en del af de derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b) |
| --- | --- |

d)

de pågældende derivaters UTI'er i tilfælde, hvor virksomhedsomstruktureringshændelsen kun påvirker en del af de derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b)

| e) | dokumentation for, at virksomhedsomstruktureringshændelsen har fundet eller vil finde sted, med forbehold af bestemmelserne om offentliggørelse af intern viden i artikel 17 i forordning (EU) nr. 596/2014. |
| --- | --- |

e)

dokumentation for, at virksomhedsomstruktureringshændelsen har fundet eller vil finde sted, med forbehold af bestemmelserne om offentliggørelse af intern viden i artikel 17 i forordning (EU) nr. 596/2014.

4.   Når en modpart ved en fejl underretter et transaktionsregister om en ændring i sin LEI-kode, skal den følge proceduren for anmodning om ajourføring af sin LEI-kode i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3.

5.   Hvis en modpart, der tidligere er identificeret med en anden identifikator end en LEI-kode, får en LEI-kode, finder procedurerne i stk. 1, 2 og 3 anvendelse.

6.   Hvis en ændring i LEI-koden vedrører en modpart, der er etableret i et tredjeland, indleder dens indberettende modpart, der er etableret i Unionen, eller enheden med ansvar for indberetningen i henhold til artikel 9, stk. 1a-1d, i forordning (EU) nr. 648/2012, eller den enhed, til hvilken den indberettende modpart, der er etableret i Unionen, har uddelegeret indberetningen, proceduren i stk. 1, 2 og 3.

7.   Hvis en modpart, der er etableret i et tredjeland, og som tidligere er identificeret med en anden identifikator end en LEI-kode, får en LEI-kode, skal hver indberettende modpart, der er etableret i Unionen, og som berøres af denne ændring, eller enheden med ansvar for indberetningen i henhold til artikel 9, stk. 1a-1d, i forordning (EU) nr. 648/2012, eller den enhed, til hvilken den indberettende modpart, der er etableret i Unionen, har uddelegeret indberetningen, anmode om ajourføring af identifikatoren for den modpart, der er etableret i et tredjeland, til sit respektive transaktionsregister.

8.   Hvis ændringen i LEI-koden vedrører en enhed som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), b), c), e) eller g), som ikke er modpart i derivatet, bekræfter modpart 1 eller enheden med ansvar for indberetningen over for transaktionsregistret UTI'erne for de i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), omhandlede derivater. Hvis modpart 1 og enheden med ansvar for indberetningen ikke over for transaktionsregistret bekræfter UTI'erne for de derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), og som er berørt af ændringen i LEI-koden, skal modpart 1 eller enheden med ansvar for indberetningen ajourføre den pågældende enheds LEI-kode i alle indberetninger vedrørende de pågældende derivater som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), ved hjælp af en indberetning med handlingstypen »Ændring«.

Artikel 9

Metoder og ordninger i forbindelse med indberetninger

1.   Enheden med ansvar for indberetningen underretter sin kompetente myndighed og, hvis den ikke er den samme, den kompetente myndighed for den indberettende modpart om følgende tilfælde:

| a) | enhver fejlrapportering som følge af fejl i indberetningssystemerne, som vil kunne påvirke et betydeligt antal indberetninger |
| --- | --- |

a)

enhver fejlrapportering som følge af fejl i indberetningssystemerne, som vil kunne påvirke et betydeligt antal indberetninger

| b) | enhver indberetningshindring, der forhindrer den indberettende enhed i at sende indberetninger til et transaktionsregister inden for den frist, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 |
| --- | --- |

b)

enhver indberetningshindring, der forhindrer den indberettende enhed i at sende indberetninger til et transaktionsregister inden for den frist, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

| c) | ethvert betydeligt problem som følge af indberetningsfejl, som ikke forårsager et transaktionsregisters afvisning i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 (7). |
| --- | --- |

c)

ethvert betydeligt problem som følge af indberetningsfejl, som ikke forårsager et transaktionsregisters afvisning i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 (7).

Enheden med ansvar for indberetningen underretter straks om alle disse tilfælde, så snart den får kendskab til dem.

Underretningen skal som minimum angive typen af fejl eller udeladelse, datoen for hændelsen, omfanget af de berørte indberetninger, årsagerne til fejl eller undladelser, foranstaltninger truffet for at løse problemet, tidsplanen for løsning af problemet samt korrektioner.

2.   Hvis en finansiel modpart er eneansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetning af oplysninger om OTC-derivataftaler på vegne af en ikke-finansiel modpart i henhold til artikel 9, stk. 1a, i forordning (EU) nr. 648/2012, indfører den følgende ordninger:

| a) | ordninger for den ikke-finansielle modparts rettidige levering af følgende oplysninger om OTC-derivataftaler, som den finansielle modpart ikke med rimelighed kan forventes at være i besiddelse af, og hvor disse oplysninger er ukendte af den finansielle modpart:






  i) | mægler-ID, jf. felt 15 i tabel 1 i bilaget |
| --- | --- | --- |

a)

ordninger for den ikke-finansielle modparts rettidige levering af følgende oplysninger om OTC-derivataftaler, som den finansielle modpart ikke med rimelighed kan forventes at være i besiddelse af, og hvor disse oplysninger er ukendte af den finansielle modpart:

i)

mægler-ID, jf. felt 15 i tabel 1 i bilaget

| ii) | clearingmedlem, jf. felt 16 i tabel 1 i bilaget |
| --- | --- |

ii)

clearingmedlem, jf. felt 16 i tabel 1 i bilaget

| iii) | data direkte knyttet til kommerciel aktivitet eller likviditetsfinansieringsaktivitet, jf. felt 20 i tabel 1 i bilaget |
| --- | --- |

iii)

data direkte knyttet til kommerciel aktivitet eller likviditetsfinansieringsaktivitet, jf. felt 20 i tabel 1 i bilaget

| b) | ordninger for rettidige oplysninger fra den ikke-finansielle modpart til den finansielle modpart om enhver ændring i dennes retlige forpligtelser i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 |
| --- | --- |

b)

ordninger for rettidige oplysninger fra den ikke-finansielle modpart til den finansielle modpart om enhver ændring i dennes retlige forpligtelser i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

| c) | ordninger for den ikke-finansielle modparts behørige fornyelse af sin LEI-kode i overensstemmelse med betingelserne for enhver af de akkrediterede lokale driftsenheder i det globale LEI-system |
| --- | --- |

c)

ordninger for den ikke-finansielle modparts behørige fornyelse af sin LEI-kode i overensstemmelse med betingelserne for enhver af de akkrediterede lokale driftsenheder i det globale LEI-system

| d) | ordninger for den ikke-finansielle modparts rettidige underretning af den finansielle modpart om sin beslutning om at påbegynde eller ophøre med at indberette oplysninger om OTC-derivataftaler, der er indgået med den finansielle modpart. Sådanne ordninger skal som minimum sikre, at underretningen foretages skriftligt eller med andre tilsvarende elektroniske midler mindst 10 arbejdsdage før den dato, hvor den ikke-finansielle modpart ønsker at påbegynde eller ophøre med at indberette. |
| --- | --- |

d)

ordninger for den ikke-finansielle modparts rettidige underretning af den finansielle modpart om sin beslutning om at påbegynde eller ophøre med at indberette oplysninger om OTC-derivataftaler, der er indgået med den finansielle modpart. Sådanne ordninger skal som minimum sikre, at underretningen foretages skriftligt eller med andre tilsvarende elektroniske midler mindst 10 arbejdsdage før den dato, hvor den ikke-finansielle modpart ønsker at påbegynde eller ophøre med at indberette.

3.   Modparterne, enhederne med ansvar for indberetningen og de indberettende enheder, alt efter hvad der er relevant, skal have indført ordninger, der sikrer, at feedback vedrørende afstemningsfejl tages i betragtning i henhold til artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2022/1858.

Artikel 10

Den dato, inden udgangen af hvilken derivataftalerne skal indberettes.

En modpart i et derivat, der opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 2, litra a) eller b), den XX. XXX 20XX, eller enheden med ansvar for indberetningen indberetter alle de oplysninger om dette derivat, der kræves i henhold til bilaget, ved at indsende en indberetning med hændelsestypen »Ajourføring« senest 180 kalenderdage efter den XX. XXX 20XX, medmindre de har indgivet en indberetning med handlingstypen »Ændring« eller »Korrektion« for det pågældende derivat inden for denne periode.

Artikel 11

Ophævelse

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 12

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den Europæiske Unions Tidende

Den anvendes fra 29 april 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand

---

(1)  
  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

1

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 352 af 21.12.2012, s. 20).

2

(3)  Udtrykket »unik handelsidentifikator (UTI)«, der anvendes i artikel 9, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012, svarer til udtrykket »entydig transaktionsidentifikator« (Unique Transaction Identifier (UTI)), der er anvendt i ISO 23897.

3

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (EUT L 141 af 28.5.2019, s. 42).

4

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

5

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1855 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af de oplysninger, der som minimum skal indberettes til transaktionsregistre, og den type indberetninger, der skal anvendes (se side 1 i denne EUT).

6

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte (se side 46 i denne EUT).

7

---

BILAG

Tabel 1

| | Afsnit | Felt | Form |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Derivatets parter | Tidsstempel for indberetningen | Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til koordineret verdenstid (Coordinated Universal Time (UTC)) (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ) |
| 2 | Derivatets parter | ID for indberettende enhed | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. |
| 3 | Derivatets parter | Enhed med ansvar for indberetningen | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder. |
| 4 | Derivatets parter | Modpart 1 (Indberettende modpart) | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder. |
| 5 | Derivatets parter | Arten af modpart 1 | F = Finansiel modpart
  N = Ikke-finansiel modpart
  C = Central modpart
  O = Andet. |
| 6 | Derivatets parter | Virksomhedssektor for modpart 1 | Taksonomi for finansielle modparter:
  »INVF«— et investeringsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU  (1)

  »CDTI« — kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU  (2)

  »INUN« — et forsikringsselskab eller et genforsikringsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF  (3)

  »UCIT« — et investeringsinstitut og, hvor det er relevant, dets administrationsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF  (4), undtagen hvis det pågældende investeringsinstitut er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger
  »ORPI« — en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse (IORP) som defineret i artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341  (5)

  »AIFD« — en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU  (6), som enten er etableret i Unionen eller forvaltes af en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), som har tilladelse eller er registreret i overensstemmelse med nævnte direktiv, undtagen hvis den pågældende AIF er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger, eller hvis AIF'en er en securitisationsenhed med særligt formål som omhandlet i artikel 2, stk. 3, litra g), i direktiv 2011/61/EU, og hvis det er relevant, dens FAIF, som er etableret i Unionen.
  »CSDS« — en værdipapircentral, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014  (7)

  Taksonomi for ikke-finansielle modparter:
  Nedenstående kategorier svarer til hovedafdelingerne i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006  (8)







  »A« — | Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri |

Afsnit

Felt

Form

1

Derivatets parter

Tidsstempel for indberetningen

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til koordineret verdenstid (Coordinated Universal Time (UTC)) (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)

2

Derivatets parter

ID for indberettende enhed

En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation.

3

Derivatets parter

Enhed med ansvar for indberetningen

En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder.

4

Derivatets parter

Modpart 1 (Indberettende modpart)

En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder.

5

Derivatets parter

Arten af modpart 1

F = Finansiel modpart

N = Ikke-finansiel modpart

C = Central modpart

O = Andet.

6

Derivatets parter

Virksomhedssektor for modpart 1

Taksonomi for finansielle modparter:

»INVF«— et investeringsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU  (1)

»CDTI« — kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU  (2)

»INUN« — et forsikringsselskab eller et genforsikringsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF  (3)

»UCIT« — et investeringsinstitut og, hvor det er relevant, dets administrationsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF  (4), undtagen hvis det pågældende investeringsinstitut er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger

»ORPI« — en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse (IORP) som defineret i artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341  (5)

»AIFD« — en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU  (6), som enten er etableret i Unionen eller forvaltes af en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), som har tilladelse eller er registreret i overensstemmelse med nævnte direktiv, undtagen hvis den pågældende AIF er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger, eller hvis AIF'en er en securitisationsenhed med særligt formål som omhandlet i artikel 2, stk. 3, litra g), i direktiv 2011/61/EU, og hvis det er relevant, dens FAIF, som er etableret i Unionen.

»CSDS« — en værdipapircentral, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014  (7)

Taksonomi for ikke-finansielle modparter:

Nedenstående kategorier svarer til hovedafdelingerne i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006  (8)

»A« —

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

| »B« — | Råstofudvinding |
| --- | --- |

»B« —

Råstofudvinding

| »C« — | Fremstillingsvirksomhed |
| --- | --- |

»C« —

Fremstillingsvirksomhed

| »D« — | El-, gas- og fjernvarmeforsyning |
| --- | --- |

»D« —

El-, gas- og fjernvarmeforsyning

| »E« — | Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand |
| --- | --- |

»E« —

Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

| »F« — | Bygge- og anlægsvirksomhed |
| --- | --- |

»F« —

Bygge- og anlægsvirksomhed

| »G« — | Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler |
| --- | --- |

»G« —

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

| »H« — | Transport og oplagring |
| --- | --- |

»H« —

Transport og oplagring

| »I« — | Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed |
| --- | --- |

»I« —

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

| »J« — | Information og kommunikation |
| --- | --- |

»J« —

Information og kommunikation

| »K« — | Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring |
| --- | --- |

»K« —

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

| »L« — | Fast ejendom |
| --- | --- |

»L« —

Fast ejendom

| »M« — | Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser |
| --- | --- |

»M« —

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

| »N« — | Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester |
| --- | --- |

»N« —

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

| »O« — | Offentlig forvaltning og forsvar, lovpligtig socialsikring |
| --- | --- |

»O« —

Offentlig forvaltning og forsvar, lovpligtig socialsikring

| »P« — | Undervisning |
| --- | --- |

»P« —

Undervisning

| »Q« — | Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger |
| --- | --- |

»Q« —

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

| »R« — | Kultur, forlystelser og sport |
| --- | --- |

»R« —

Kultur, forlystelser og sport

| »S« — | Andre serviceydelser |
| --- | --- |

»S« —

Andre serviceydelser

| »T« — | Private husholdninger med ansat medhjælp, husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug - ikke nærmere angivet |
| --- | --- |

»T« —

Private husholdninger med ansat medhjælp, husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug - ikke nærmere angivet

| »U« — | Ekstraterritoriale organisationer og organer. |
| --- | --- |

»U« —

Ekstraterritoriale organisationer og organer.

Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning.

Udfyldes ikke i tilfælde af CCP'er og andre typer modparter, jf. artikel 1, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012  (9).

7

Derivatets parter

Clearinggrænseværdi for modpart 1

Boolesk værdi

TRUE = Over tærsklen

FALSE = Under tærsklen

8

Derivatets parter

Type identifikator for modpart 2

Boolesk værdi

| — | TRUE |
| --- | --- |

—

TRUE

| — | FALSE for fysiske personer, der optræder som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til erklæringen fra Udvalget for Forskriftstilsyn med Personer, der handler i en forretningskapacitet) (Regulatory Oversight Committee - »ROC-erklæringen«), fra den 20. september 2015. |
| --- | --- |

—

FALSE for fysiske personer, der optræder som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til erklæringen fra Udvalget for Forskriftstilsyn med Personer, der handler i en forretningskapacitet) (Regulatory Oversight Committee - »ROC-erklæringen«), fra den 20. september 2015.

9

Derivatets parter

Modpart 2

| — | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442(LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen.
  Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning. |
| --- | --- |

—

En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442(LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen.

Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning.

10

Derivatets parter

Det pågældende land for modpart 2

Landekode i henhold til ISO 3166 på 2 bogstaver

11

Derivatets parter

Arten af modpart 2

F = Finansiel modpart

N = Ikke-finansiel modpart

C = Central modpart

O = Andet.

12

Derivatets parter

Virksomhedssektor for modpart 2

Taksonomi for finansielle modparter:

»INVF« — et investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU

»CDTI« — et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU

»INUN« — et forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2009/138/EF

»UCIT« — et investeringsinstitut og, hvor det er relevant, dets administrationsselskab godkendt i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF, undtagen hvis det pågældende investeringsinstitut er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger

»ORPI« — en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse (IORP) som defineret i artikel 6, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/2341

»AIFD« — en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU, som enten er etableret i Unionen eller forvaltes af en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), som har tilladelse eller er registreret i overensstemmelse med nævnte direktiv, undtagen hvis den pågældende AIF er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger, eller hvis AIF'en er en securitisationsenhed med særligt formål som omhandlet i artikel 2, stk. 3, litra g), i direktiv 2011/61/EU, og hvis det er relevant dens FAIF, som er etableret i Unionen

»CSDS« — en værdipapircentral, der er godkendt i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014

Taksonomi for ikke-finansielle modparter:

Nedenstående kategorier svarer til hovedafdelingerne i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE) som defineret i forordning (EF) nr. 1893/2006:

| »A« — | Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri |
| --- | --- |

»A« —

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

| »B« — | Råstofudvinding |
| --- | --- |

»B« —

Råstofudvinding

| »C« — | Fremstillingsvirksomhed |
| --- | --- |

»C« —

Fremstillingsvirksomhed

| »D« — | El-, gas- og fjernvarmeforsyning |
| --- | --- |

»D« —

El-, gas- og fjernvarmeforsyning

| »E« — | Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand |
| --- | --- |

»E« —

Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

| »F« — | Bygge- og anlægsvirksomhed |
| --- | --- |

»F« —

Bygge- og anlægsvirksomhed

| »G« — | Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler |
| --- | --- |

»G« —

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

| »H« — | Transport og oplagring |
| --- | --- |

»H« —

Transport og oplagring

| »I« — | Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed |
| --- | --- |

»I« —

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

| »J« — | Information og kommunikation |
| --- | --- |

»J« —

Information og kommunikation

| »K« — | Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring |
| --- | --- |

»K« —

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

| »L« — | Fast ejendom |
| --- | --- |

»L« —

Fast ejendom

| »M« — | Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser |
| --- | --- |

»M« —

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

| »N« — | Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester |
| --- | --- |

»N« —

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

| »O« — | Offentlig forvaltning og forsvar, lovpligtig socialsikring |
| --- | --- |

»O« —

Offentlig forvaltning og forsvar, lovpligtig socialsikring

| »P« — | Undervisning |
| --- | --- |

»P« —

Undervisning

| »Q« — | Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger |
| --- | --- |

»Q« —

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

| »R« — | Kultur, forlystelser og sport |
| --- | --- |

»R« —

Kultur, forlystelser og sport

| »S« — | Andre serviceydelser |
| --- | --- |

»S« —

Andre serviceydelser

| »T« — | Private husholdninger med ansat medhjælp, husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug - ikke nærmere angivet |
| --- | --- |

»T« —

Private husholdninger med ansat medhjælp, husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug - ikke nærmere angivet

| »U« — | Ekstraterritoriale organisationer og organer. |
| --- | --- |

»U« —

Ekstraterritoriale organisationer og organer.

Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning.

Udfyldes ikke i tilfælde af CCP'er og andre typer modparter, jf. artikel 1, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012.

13

Derivatets parter

Clearinggrænseværdi for modpart 2

Boolesk værdi

TRUE = Over tærsklen

FALSE = Under tærsklen

14

Derivatets parter

Indberetningsforpligtelse for modpart 2

Boolesk værdi

| — | TRUE, hvis modpart 2 har indberetningspligt |
| --- | --- |

—

TRUE, hvis modpart 2 har indberetningspligt

| — | FALSE, hvis modpart 2 ikke har indberetningspligt |
| --- | --- |

—

FALSE, hvis modpart 2 ikke har indberetningspligt

15

Derivatets parter

Mægler-ID

En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation.

16

Derivatets parter

Clearingmedlem

En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation.

17

Derivatets parter

Retning

Fire bogstaver:

BYER = køber

SLLR = sælger

Udfyldt i overensstemmelse med artikel 4 i denne forordning

18

Derivatets parter

Retning af første ben

Fire bogstaver:

MAKE = betaler

TAKE = modtager

Udfyldt i overensstemmelse med artikel 4 i denne forordning

19

Derivatets parter

Retning af andet ben

Fire bogstaver:

MAKE = betaler

TAKE = modtager

Udfyldt i overensstemmelse med artikel 4 i denne forordning

20

Derivatets parter

Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering

Boolesk værdi

TRUE = Ja

FALSE= Nej

Tabel 2

| | Afsnit | Felt | Form |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | UTI (unik handelsidentifikator) | ISO 23897 UTI. Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9 |
| 2 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | Indberetningens referencenummer | Et alfanumerisk felt på op til 52 tegn |
| 3 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | Forudgående UTI (for forbindelserne én-til-én og én-til-mange mellem transaktioner) | Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9 |
| 4 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | UTI for efterfølgende position | Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9 |
| 5 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | ID for efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion (PTRR) | Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9
  De første 20 tegn repræsenterer komprimeringsudbyderens LEI-kode. |
| 6 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | Identifikator for pakken | Op til 35 alfanumeriske tegn. |
| 7 | Afdeling 2b — Aftaledata | Internationalt identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN-nummer) | ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (kode med 12 alfanumeriske tegn). |
| 8 | Afdeling 2b — Aftaledata | Entydig produktidentifikator (UPI) | UPI-kode i henhold til ISO 4914 (kode med 12 alfanumeriske tegn). |
| 9 | Afdeling 2b — Aftaledata | Produktklassifikation | CFI i henhold til ISO 10962 (bogstavkode bestående af seks tegn). |
| 10 | Afdeling 2b — Aftaledata | Aftaletype | CFCD = Finansielle differencekontrakter
  FRAS = Fremtidige renteaftaler (forward rate agreements)
  FUTR = Futures
  FORW = Terminskontrakter
  OPTN = Option
  SPDB = Spreadbet
  SWAP = Swap
  SWPT = Swaption
  OTHR = Andet |
| 11 | Afdeling 2b — Aftaledata | Aktivklasse | COMM = Råvarer og emissionskvoter
  CRDT = Kredit
  CURR = Valuta
  EQUI = Egenkapital
  INTIR = Rentesats |
| 12 | Afdeling 2b — Aftaledata | Derivat baseret på kryptoaktiver | Boolesk værdi






  — | TRUE — for derivater baseret på kryptoaktiver |

Afsnit

Felt

Form

1

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

UTI (unik handelsidentifikator)

ISO 23897 UTI. Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9

2

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

Indberetningens referencenummer

Et alfanumerisk felt på op til 52 tegn

3

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

Forudgående UTI (for forbindelserne én-til-én og én-til-mange mellem transaktioner)

Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9

4

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

UTI for efterfølgende position

Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9

5

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

ID for efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion (PTRR)

Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9

De første 20 tegn repræsenterer komprimeringsudbyderens LEI-kode.

6

Afdeling 2a — Identifikatorer og link

Identifikator for pakken

Op til 35 alfanumeriske tegn.

7

Afdeling 2b — Aftaledata

Internationalt identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN-nummer)

ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (kode med 12 alfanumeriske tegn).

8

Afdeling 2b — Aftaledata

Entydig produktidentifikator (UPI)

UPI-kode i henhold til ISO 4914 (kode med 12 alfanumeriske tegn).

9

Afdeling 2b — Aftaledata

Produktklassifikation

CFI i henhold til ISO 10962 (bogstavkode bestående af seks tegn).

10

Afdeling 2b — Aftaledata

Aftaletype

CFCD = Finansielle differencekontrakter

FRAS = Fremtidige renteaftaler (forward rate agreements)

FUTR = Futures

FORW = Terminskontrakter

OPTN = Option

SPDB = Spreadbet

SWAP = Swap

SWPT = Swaption

OTHR = Andet

11

Afdeling 2b — Aftaledata

Aktivklasse

COMM = Råvarer og emissionskvoter

CRDT = Kredit

CURR = Valuta

EQUI = Egenkapital

INTIR = Rentesats

12

Afdeling 2b — Aftaledata

Derivat baseret på kryptoaktiver

Boolesk værdi

—

TRUE — for derivater baseret på kryptoaktiver

| — | FALSE — for andre derivater |
| --- | --- |

—

FALSE — for andre derivater

13

Afdeling 2b — Aftaledata

Type identifikation af det underliggende aktiv

1 bogstav

I = ISIN

B = Kurv

X = Indeks

14

Afdeling 2b — Aftaledata

Identifikation af det underliggende aktiv

Til identifikation af det underliggende, type I: ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (kode med 12 alfanumeriske tegn).

Til identifikation af underliggende aktiv type X: Hvis muligt ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (kode med 12 alfanumeriske tegn)

15

Afdeling 2b — Aftaledata

Indikator for det underliggende indeks

Navnet på indekset for den variable rente. Fire bogstaver:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP

EFFR = Effective Federal Funds Rate

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

16

Afdeling 2b — Aftaledata

Navnet på det underliggende indeks

Op til 50 alfanumeriske tegn. Specialtegn er tilladt, hvis de indgår i indeksets fulde navn.

17

Afdeling 2b — Aftaledata

Kode for kundespecifik kurv

Op til 72 alfanumeriske tegn bestående af LEI-koden for den enhed, der sammensætter kurven, efterfulgt af op til 52 alfanumeriske tegn.

18

Afdeling 2b — Aftaledata

Identifikator for kurvens komponenter

Til identifikation af underliggende aktiv type B: Alle individuelle komponenter, der er identificeret ved hjælp af ISO 6166 ISIN

19

Afdeling 2b — Aftaledata

Afviklingsvaluta 1

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

20

Afdeling 2b — Aftaledata

Afviklingsvaluta 2

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

21

Afdeling 2c — Vurdering

Vurderingssum

Positive og negative værdier, op til 25 numeriske tegn, inklusive op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

22

Afdeling 2c — Vurdering

Vurderingsvaluta

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

23

Afdeling 2c — Vurdering

Tidsstempel for vurdering

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)

24

Afdeling 2c — Vurdering

Vurderingsmetode

Fire bogstaver:

MTMA = til markedsværdi

MTMO = til modelværdi

CPVC = CCP'ers værdiansættelse

25

Afdeling 2c — Vurdering

Delta

Op til 25 numeriske tegn, inkl. op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Enhver værdi mellem -1 og 1 (inklusive -1 og 1) er tilladt.

26

Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse

Indikator for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Boolesk værdi

TRUE = sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

FALSE = indgår ikke i en portefølje

27

Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse

Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Op til 52 alfanumeriske tegn

Særlige tegn: er ikke tilladt

28

Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning

Tidsstempel for bekræftelse

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)

29

Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning

Bekræftet

Fire bogstaver:

| — | NCNF = ubekræftet |
| --- | --- |

—

NCNF = ubekræftet

| — | ECNF = elektronisk |
| --- | --- |

—

ECNF = elektronisk

| — | YCNF = ikke-elektronisk |
| --- | --- |

—

YCNF = ikke-elektronisk

30

Afdeling 2f — Clearing

Clearingforpligtelse

TRUE = aftalen er knyttet til en OTC-derivatklasse, som er erklæret omfattet af indberetningsforpligtelsen, og begge modparter i aftalen er omfattet af clearingforpligtelsen

FLSE = aftalen er knyttet til en OTC-derivatklasse, som er erklæret omfattet af indberetningsforpligtelsen, men en eller begge modparter i aftalen er ikke omfattet af clearingforpligtelsen

eller værdien »UKWN« — aftalen tilhører ikke en OTC-derivatklasse, der er erklæret omfattet af clearingforpligtelsen

31

Afdeling 2f — Clearing

Clearet

1 bogstav

Y = ja, clearet centralt for beta- og gammatransaktioner.

N = nej, ikke clearet centralt.

32

Afdeling 2f — Clearing

Tidsstempel for clearing

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)

33

Afdeling 2f — Clearing

Central modpart

En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation.

34

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Masteraftaletype

Fire bogstaver:

»ISDA« — ISDA

»CDEA« — FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement

»EUMA« — European Master Agreement

»FPCA« — FOA Professional Client Agreement

»FMAT« — FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments

»DERV« — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV)

»CMOP« — Contrato Marco de Operaciones Financieras

»CHMA« — Swiss Master Agreement

»IDMA« — Islamic Derivative Master Agreement

»EFMA« — EFET-Master Agreement

»GMRA« - GMRA

»GMSL« — GMSLA

»BIAG« — bilateral aftale

Eller »OTHR«, hvis masteraftaletypen ikke er medtaget på ovenstående liste

35

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Andre typer masteraftaler

Op til 50 alfanumeriske tegn.

36

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Masteraftaleversion

ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

37

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Koncernintern

Boolesk værdi

TRUE = aftale, der er indgået som en koncernintern transaktion

FALSE = aftale, der ikke er indgået som en koncernintern transaktion

38

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

PTRR

Boolesk værdi

TRUE = aftale strammer fra en PTRR-hændelse

FALSE = aftale strammer ikke fra en PTRR-hændelse

39

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Type af PTRR-teknik

Fire bogstaver:

»PWOS« - Porteføljekomprimering uden en tredjepartstjenesteudbyder

»PWAS« - Porteføljekomprimering med en tredjepartstjenesteudbyder eller en CCP:

»PRBM« — Genskabelse af porteføljebalancer/forvaltning af marginer:

»OTHR« — Andet

40

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

PTRR-tjenesteudbyder

En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation.

41

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Handelssted

Kode i henhold til ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) (fire alfanumeriske tegn).

42

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Tidsstempel for gennemførelse

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)

43

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikrafttrædelsesdato

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

44

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Udløbsdato

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

45

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Dato for førtidig afvikling

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

46

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Endelig kontraktlig afviklingsdato

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

47

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Afviklingsmåde

Fire bogstaver:

CASH = Kontanter

PHYS = Fysisk

OPTL = Valgfrit for modparten, eller hvis det afgøres af tredjepart

48

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Pris

| — | Hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. |
| --- | --- |

—

Hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

| — | Hvis prisen udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.
  Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
  Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| --- | --- |

—

Hvis prisen udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

49

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Prisvaluta

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

Felt 50-52 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter prisoversigter.

50

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikke-reguleret ikrafttrædelsesdato for prisen

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

51

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikke-reguleret slutdato for prisen

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

52

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Gældende pris mellem den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato og slutdatoen

| — | Hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. |
| --- | --- |

—

Hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

| — | Hvis prisen udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.
  Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
  Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| --- | --- |

—

Hvis prisen udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

53

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Pris for pakketransaktioner

| — | Hvis prisen på pakketransaktioner udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. |
| --- | --- |

—

Hvis prisen på pakketransaktioner udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

| — | Hvis prisen på pakketransaktioner udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.
  Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
  Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| --- | --- |

—

Hvis prisen på pakketransaktioner udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

54

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Valuta for prisen på pakketransaktioner

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

55

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel værdi af første ben

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

56

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel valuta 1

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

Felt 57-59 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel værdi

57

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af første ben

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

58

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Slutdato for den notionelle værdi af første ben

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

59

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

60

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Samlet notionel mængde af første ben

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Felt 61-63 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel mængde

61

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af første ben

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

62

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Slutdato for den notionelle mængde af første ben

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

63

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

64

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionelt beløb for andet ben

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

65

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel valuta 2

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

Felt 66-68 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel værdi

66

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af andet ben

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

67

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Slutdato for den notionelle værdi af andet ben

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

68

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

69

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Samlet notionel mængde af andet ben

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Felt 70-72 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel mængde

70

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af andet ben

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

71

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Slutdato for den notionelle mængde af andet ben

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

72

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Afsnittets felt 73-78 gentages

73

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Anden betalingstype

Fire bogstaver:

UFRO = forudgående betaling, dvs. den første betaling foretaget af en af modparterne enten for at bringe en transaktion til dagsværdi eller af andre årsager, der kan skyldes en transaktion uden for markedet

UWIN = Tilbageføring eller fuld afvikling, dvs. den endelige afviklingsbetaling, der foretages, når en transaktion tilbageføres inden dens slutdato Betalinger, der kan opstå som følge af fuldstændig afvikling af derivattransaktioner

PEXH = Hovedbørs, dvs. udveksling af notionelle værdier for cross-currency swaps

74

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Andet betalingsbeløb

Op til 25 numeriske tegn, inkl. op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Enhver værdi større end eller lig med nul er tilladt.

75

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Anden betalingsvaluta

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

76

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Anden betalingsdato

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

77

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Indbetaler af andre betalingsbeløb

| — | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen.
  Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning. |
| --- | --- |

—

En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen.

Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning.

78

Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen

Modtager af andre betalingsbeløb

| — | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen.
  Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning. |
| --- | --- |

—

En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen.

Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning.

79

Afdeling 2h — Rentesatser

Fast rente for første ben eller kuponbetaling

Positive og negative værdier på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %).

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

80

Afdeling 2h — Rentesatser

Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for første ben eller for kuponbetaling

Fire alfanumeriske tegn:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrative

81

Afdeling 2h — Rentesatser

Hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling

Fire bogstaver:

DAIL = daglig

WEEK = ugentlig

MNTH = månedlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger

EXPI = betaling ved udløb

82

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling

Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.

83

Afdeling 2h — Rentesatser

Identifikator for den variable rente for første ben

Hvis den variable rente har en ISIN-kode, anføres en sådan for den pågældende rente.

84

Afdeling 2h — Rentesatser

Indikator for den variable rente for første ben

Navnet på indekset for den variable rente Fire bogstaver:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury

SWAP = SWAP

FUSW — Future SWAP

EFFR = Effective Federal Funds Rate

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

85

Afdeling 2h — Rentesatser

Navnet på den variable rente for første ben

Op til 50 alfanumeriske tegn. Specialtegn er tilladt, hvis de indgår i indeksets fulde navn.

86

Afdeling 2h — Rentesatser

Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for første ben

Fire alfanumeriske tegn:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrative

87

Afdeling 2h — Rentesatser

Betalingshyppigheden for den variable rente for første ben

Fire bogstaver:

DAIL = daglig

WEEK = ugentlig

MNTH = månedlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger

EXPI = betaling ved udløb

88

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den variable rente for første ben

Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.

89

Afdeling 2h — Rentesatser

Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode

Fire bogstaver:

DAIL = daglig

WEEK = ugentlig

MNTH = månedlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger

EXPI = betaling ved udløb

90

Afdeling 2h — Rentesatser

Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator

Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.

91

Afdeling 2h — Rentesatser

Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben

Fire bogstaver:

DAIL = daglig

WEEK = ugentlig

MNTH = månedlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger

EXPI = betaling ved udløb

92

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben

Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.

93

Afdeling 2h — Rentesatser

Spreadet for første ben

| — | Hvis spreadet udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. |
| --- | --- |

—

Hvis spreadet udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler.

| — | Hvis spreadet udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). |
| --- | --- |

—

Hvis spreadet udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %).

| — | Hvis spreadet udtrykkes som basispoints — enhver heltalsværdi på op til 5 numeriske tegn udtrykt som basispoints (dvs. 257 i stedet for 2,57 %). |
| --- | --- |

—

Hvis spreadet udtrykkes som basispoints — enhver heltalsværdi på op til 5 numeriske tegn udtrykt som basispoints (dvs. 257 i stedet for 2,57 %).

94

Afdeling 2h — Rentesatser

Valuta for spreadet for første ben

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

95

Afdeling 2h — Rentesatser

Fast rente for andet ben

Positive og negative værdier på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %).

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

96

Afdeling 2h — Rentesatser

Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for andet ben

Fire alfanumeriske tegn:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrative

97

Afdeling 2h — Rentesatser

Betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben

Fire bogstaver:

DAIL = daglig

WEEK = ugentlig

MNTH = månedlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger

EXPI = betaling ved udløb

98

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den faste rente for andet ben

Heltalsværdi større eller lig med nul på op til 3 numeriske tegn.

99

Afdeling 2h — Rentesatser

Identifikator for den variable rente for andet ben

Hvis den variable rente har en ISIN-kode, anføres en sådan for den pågældende rente.

100

Afdeling 2h — Rentesatser

Indikator for den variable rente for andet ben

Navnet på indekset for den variable rente Fire bogstaver:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury

SWAP = SWAP

FUSW — Future SWAP

EFFR = Effective Federal Funds Rate

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

101

Afdeling 2h — Rentesatser

Navnet på den variable rente for andet ben

Op til 50 alfanumeriske tegn. Specialtegn er tilladt, hvis de indgår i indeksets fulde navn.

102

Afdeling 2h — Rentesatser

Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for andet ben

Fire alfanumeriske tegn:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrative

103

Afdeling 2h — Rentesatser

Betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben

Fire bogstaver:

DAIL = daglig

WEEK = ugentlig

MNTH = månedlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger

EXPI = betaling ved udløb

104

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den variable rente for andet ben

Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.

105

Afdeling 2h — Rentesatser

Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode

Fire bogstaver:

DAIL = daglig

WEEK = ugentlig

MNTH = månedlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger

EXPI = betaling ved udløb

106

Afdeling 2h — Rentesatser

Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator

Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.

107

Afdeling 2h — Rentesatser

Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben

Fire bogstaver:

DAIL = daglig

WEEK = ugentlig

MNTH = månedlig

YEAR = årlig

ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinge

EXPI = betaling ved udløb

108

Afdeling 2h — Rentesatser

Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben

Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.

109

Afdeling 2h — Rentesatser

Spreadet for andet ben

| — | Hvis spreadet udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. |
| --- | --- |

—

Hvis spreadet udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler.

| — | Hvis spreadet udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). |
| --- | --- |

—

Hvis spreadet udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %).

| — | Hvis spreadet udtrykkes som basispoints — enhver heltalsværdi på op til 5 numeriske tegn udtrykt som basispoints (dvs. 257 i stedet for 2,57 %). |
| --- | --- |

—

Hvis spreadet udtrykkes som basispoints — enhver heltalsværdi på op til 5 numeriske tegn udtrykt som basispoints (dvs. 257 i stedet for 2,57 %).

110

Afdeling 2h — Rentesatser

Valuta for spreadet for andet ben

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

111

Afdeling 2h — Rentesatser

Spread for pakketransaktioner

| — | Hvis spreadet på pakketransaktioner udtrykkes som en pengeværdi — positive og negative værdier på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. |
| --- | --- |

—

Hvis spreadet på pakketransaktioner udtrykkes som en pengeværdi — positive og negative værdier på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

| — | Hvis spreadet på pakketransaktioner udtrykkes som et procenttal — positive og negative værdier på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. |
| --- | --- |

—

Hvis spreadet på pakketransaktioner udtrykkes som et procenttal — positive og negative værdier på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

| — | Hvis spreadet på pakketransaktioner udtrykkes som basispoints — enhver heltalsværdi på op til 5 numeriske tegn udtrykt som basispoints (dvs. 257 i stedet for 2,57 %).
  Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
  Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| --- | --- |

—

Hvis spreadet på pakketransaktioner udtrykkes som basispoints — enhver heltalsværdi på op til 5 numeriske tegn udtrykt som basispoints (dvs. 257 i stedet for 2,57 %).

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

112

Afdeling 2h — Rentesatser

Valuta for spreadet på pakketransaktioner

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

113

Afdeling 2i — Udenlandsk valuta

Valutakurs 1

Enhver værdi større end nul på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

114

Afdeling 2i — Udenlandsk valuta

Valutaterminskurs

Enhver værdi større end nul på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

115

Afdeling 2i — Udenlandsk valuta

Valutakursgrundlag

7 tegn, der repræsenterer to ISO 4217-valutakoder adskilt med skråstreg (»/«) uden at begrænse valutaparrenes orden.

Den første valutakode angiver enhedsvalutaen og den anden noteringsvalutaen.

116

Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt)

Basisprodukt

Kun værdier i kolonnen »Basisprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.

117

Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt)

Underprodukt

Kun værdier i kolonnen »Underprodukt« i klassificeringstabellen for

råvarederivater må anvendes.

118

Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt)

Yderligere underprodukt

Kun værdier i kolonnen »Yderligere underprodukt« i klassificeringstabellen for

råvarederivater må anvendes.

119

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Leveringssted eller -område

EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn

Gentages

120

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Forbindelsespunkt

EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn

121

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Belastningstype

BSLD = Basisbelastning

PKLD = Spidsbelastning

OFFP = Uden for spidsbelastning

HABH = Time/Tidsblokke

SHPD = Shaped

GASD = Gasdøgn

OTHR = Andet

Afsnittets felt 122-131 gentages

122

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Begyndelsestidspunkt for leveringsinterval

tt:mm:ssZ

123

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Sluttidspunkt for leveringsinterval

tt:mm:ssZ

124

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Begyndelsestidspunkt for levering

Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)

125

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Slutdato for levering

Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)

126

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Varighed

MNUT=minutter

HOUR= time

DASD= dag

WEEK=uge

MNTH=måned

QURT = kvartal

SEAS= sæson

YEAR= årlig

OTHR=andet

127

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Ugedage

WDAY = hverdage

WEND = weekend

MOND = mandag

TUED = tirsdag

WEDD = onsdag

THUD = torsdag

FRID = fredag

SATD = lørdag

SUND = søndag

XBHL - undtagen helligdage

IBHL - inklusive helligdage

Det er tilladt at angive flere værdier

128

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Leveringskapacitet

Op til 20 numeriske tegn, herunder decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

129

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Antal enheder

KWAT = KW

KWHH = KWh/h

KWHD = KWh/d

MWAT = MW

MWHH = MWh/h

MWHD = MWh/d

GWAT = GW

GWHH = GWh/h

GWHD = GWh/d

THMD = Therm/d

KTMD = Ktherm/d

MTMD = Mtherm/d

CMPD = cm/d

MCMD = mcm/d

BTUD = Btu/d

MBTD = MMBtu/d

MJDD = MJ/d

HMJD = 100MJ/d

MMJD = MMJ/d

GJDD = GJ/d

130

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Pris pr. mængde pr. leveringstidsinterval

Op til 20 numeriske tegn, herunder decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

131

Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)

Valuta for prisen pr. mængde pr. leveringstidsinterval

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

132

Afdeling 2l — Optioner

Optionsform

Fire bogstaver:

PUTO = put

CALL = call

OTHR = hvis det ikke kan fastslås, om der er tale om en call- eller put-option

133

Afdeling 2l — Optioner

Optionstype

Fire bogstaver:

AMER = amerikansk

BERM = bermudansk

EURO = europæisk

134

Afdeling 2l — Optioner

Strikepris

| — | Hvis strikeprisen udtrykkes som pengebeløb, enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler (dvs. 6,39 USD, udtrykt som 6,39) for aktieoptioner, råvareoptioner, valutaoptioner og lignende produkter Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. |
| --- | --- |

—

Hvis strikeprisen udtrykkes som pengebeløb, enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler (dvs. 6,39 USD, udtrykt som 6,39) for aktieoptioner, råvareoptioner, valutaoptioner og lignende produkter Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

| — | Hvis strikeprisen udtrykkes i procent, enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler, udtrykt i procenttal (f.eks. 2,1 i stedet for 2,1 %), for renteoptioner, rente- og kreditswaptioner, der noteres som et spread, og lignende produkter.
  Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
  Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| --- | --- |

—

Hvis strikeprisen udtrykkes i procent, enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler, udtrykt i procenttal (f.eks. 2,1 i stedet for 2,1 %), for renteoptioner, rente- og kreditswaptioner, der noteres som et spread, og lignende produkter.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

Felt 135-137 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over strikepriser

135

Afdeling 2l — Optioner

Ikrafttrædelsesdato for strikeprisen

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

136

Afdeling 2l — Optioner

Slutdato for strikeprisen

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

137

Afdeling 2l — Optioner

Strikepris gældende på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato

| — | Hvis strikeprisen udtrykkes som pengebeløb: enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler (dvs. 6,39 USD, udtrykt som 6,39) for aktieoptioner, råvareoptioner, valutaoptioner og lignende produkter Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. |
| --- | --- |

—

Hvis strikeprisen udtrykkes som pengebeløb: enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler (dvs. 6,39 USD, udtrykt som 6,39) for aktieoptioner, råvareoptioner, valutaoptioner og lignende produkter Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

| — | Hvis strikeprisen udtrykkes i procent, enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler, udtrykt i procenttal (f.eks. 2,1 i stedet for 2,1 %), for renteoptioner, rente- og kreditswaptioner, der noteres som et spread, og lignende produkter.
  Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
  Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| --- | --- |

—

Hvis strikeprisen udtrykkes i procent, enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler, udtrykt i procenttal (f.eks. 2,1 i stedet for 2,1 %), for renteoptioner, rente- og kreditswaptioner, der noteres som et spread, og lignende produkter.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

138

Afdeling 2l — Optioner

Strikeprisvaluta/valutapar

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) eller

For valutaoptioner: Syv tegn, der repræsenterer to ISO 4217-valutakoder adskilt med skråstreg (»/«) uden at begrænse valutaparrenes orden.

Den første valutakode angiver basisvalutaen og den anden noteringsvalutaen.

139

Afdeling 2l — Optioner

Optionspræmiebeløb

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

140

Afdeling 2l — Optioner

Optionspræmievaluta

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

141

Afdeling 2l — Optioner

Dato for betaling af optionspræmie

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

142

Afdeling 2i — Optioner

Udløbsdato for det underliggende aktiv

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

143

Afdeling 2m — Kreditderivater

Rang

Fire bogstaver:

SNDB = Prioriteret gæld, f.eks. Senior Unsecured Debt (Corporate/Financial), Foreign Currency Sovereign Debt (Government)

SBOD = Efterstillet gæld, f.eks. efterstillet eller lavere tier 2-gæld (banker), lavere prioriteret efterstillet gæld eller supplerende tier 2-gæld (banker)

OTHR = Andet, f.eks. præferenceaktier eller tier 1-kapital (banker) eller andre kreditderivater

144

Afdeling 2m — Kreditderivater

Referenceenhed

Landekode i henhold til ISO 3166 på 2 bogstaver

eller

Landekode i henhold til ISO 3166-2, to bogstaver, efterfulgt af en streg (»-«) og en subnational enhedskode på op til tre alfanumeriske tegn

eller

En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn

145

Afdeling 2m — Kreditderivater

Serier

Heltalsfelt på op til fem tegn

146

Afdeling 2m — Kreditderivater

Version

Heltalsfelt på op til fem tegn

147

Afdeling 2m — Kreditderivater

Indeksfaktor

Enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt som en decimalbrøk (dvs. 0,05 i stedet for 5 %) mellem 0 og 1 (inklusive 0 og 1).

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

148

Afdeling 2m — Kreditderivater

Tranche

Boolesk værdi

TRUE = I trancher

FALSE = Ikke opdelt i trancher

149

Afdeling 2m — Kreditderivater

Attachment point for et indeks af Credit Derivative Swap (CDS)

Enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt som en decimalbrøk (dvs. 0,05 i stedet for 5 %) mellem 0 og 1 (inklusive 0 og 1).

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

150

Afdeling 2m — Kreditderivater

Detachment point for CDS-indeks

Enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt som en decimalbrøk (dvs. 0,05 i stedet for 5 %) mellem 0 og 1 (inklusive 0 og 1).

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

151

Afdeling 2n — Ændringer af derivatet

Type handling

Fire bogstaver:

NEWT = Ny

MODI = Ændring

CORR = Korrektion

TERM = Afvikling

EROR = Fejl

REVI = Genåbning

VALU = Værdiansættelse

POSC = Positionskomponent

152

Afdeling 2n — Ændringer af derivatet

Hændelsestype

Fire bogstaver:

TRAD = Handel

NOVA = Indtrædelse

COMP = PTRR

ETRM = Førtidig afvikling

CLRG = Clearing

EXER = Udnyttelse

ALOC = Tildeling

CREV = Kredithændelse

CORP=Virksomhedshændelse

INCP = Optagelse i position

UPDT = Ajourføring

153

Afdeling 2n — Ændringer af derivatet

Dato for begivenhed

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

154

Afdeling 2n — Ændringer af derivatet

Niveau

Fire bogstaver:

TRAD = Handel

PSTN = Position

Tabel 3

| | Afsnit | Felt | Form |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Derivatets parter | Tidsstempel for indberetningen | Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til koordineret verdenstid (Coordinated Universal Time (UTC)) (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ) |
| 2 | Derivatets parter | ID for indberettende enhed | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. |
| 3 | Derivatets parter | Enhed med ansvar for indberetningen | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder. |
| 4 | Derivatets parter | Modpart 1 (Indberettende modpart) | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder. |
| 5 | Derivatets parter | Type identifikator for modpart 2 | Boolesk værdi






  — | TRUE |

Afsnit

Felt

Form

1

Derivatets parter

Tidsstempel for indberetningen

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til koordineret verdenstid (Coordinated Universal Time (UTC)) (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)

2

Derivatets parter

ID for indberettende enhed

En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation.

3

Derivatets parter

Enhed med ansvar for indberetningen

En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder.

4

Derivatets parter

Modpart 1 (Indberettende modpart)

En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder.

5

Derivatets parter

Type identifikator for modpart 2

Boolesk værdi

—

TRUE

| — | FALSE for fysiske personer, der handler som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen. |
| --- | --- |

—

FALSE for fysiske personer, der handler som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen.

6

Derivatets parter

Modpart 2

| — | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen.
  Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning. |
| --- | --- |

—

En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen.

Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning.

7

Sikkerhedsstillelse

Tidsstempel for sikkerhedsstillelse

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)

8

Sikkerhedsstillelse

Indikator for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Boolesk værdi

TRUE = sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

FALSE = indgår ikke i en portefølje

9

Sikkerhedsstillelse

Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Op til 52 alfanumeriske tegn

Særlige tegn er ikke tilladt

10

Sikkerhedsstillelse

UTI (unik handelsidentifikator)

Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9

11

Sikkerhedsstillelse

Kategorien for sikkerhedsstillelse

Fire bogstaver:

UNCL = ingen sikkerhedsstillelse

PRC1 = delvis sikkerhedsstillelse: kun modpart 1

PRC2 = delvis sikkerhedsstillelse: kun modpart 2

PRCL = delvis sikkerhedsstillelse

OWC1 = envejssikkerhedsstillelse kun modpart 1

OWC2 = envejssikkerhedsstillelse kun modpart 2

OWP1 = envejs-/delvis sikkerhedsstillelse: modpart 1

OWP2 = envejs-/delvis sikkerhedsstillelse: modpart 2

FLCL = fuld sikkerhedsstillelse

Udfyldt i overensstemmelse med artikel 5 i denne forordning

12

Sikkerhedsstillelse

Initialmargin stillet af modpart 1 (før haircut)

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

13

Sikkerhedsstillelse

Initialmargin stillet af modpart 1 (efter haircut)

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

14

Sikkerhedsstillelse

Valuta for den stillede initialmargin

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

15

Sikkerhedsstillelse

Variationsmargin stillet af modpart 1 (før haircut)

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

16

Sikkerhedsstillelse

Variationsmargin stillet af modpart 1 (efter haircut)

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

17

Sikkerhedsstillelse

Valuta for den stillede variationsmargin

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

18

Sikkerhedsstillelse

Overskydende sikkerhed stillet af modpart 1

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

19

Sikkerhedsstillelse

Valuta for den overskydende sikkerhedsstillelse

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

20

Sikkerhedsstillelse

Initialmargin opkrævet af modpart 1 (før haircut)

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

21

Sikkerhedsstillelse

Initialmargin opkrævet af modpart 1 (efter haircut)

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

22

Sikkerhedsstillelse

Valuta for den opkrævede initialmargin

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

23

Sikkerhedsstillelse

Variationsmargin opkrævet af modpart 1 (før haircut)

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

24

Sikkerhedsstillelse

Variationsmargin opkrævet af modpart 1 (efter haircut)

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

25

Sikkerhedsstillelse

Valuta for den opkrævede variationsmargin

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

26

Sikkerhedsstillelse

Overskydende sikkerhed opkrævet af modpart 1

Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

27

Sikkerhedsstillelse

Valuta for den overskydende opkrævede sikkerhed

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

28

Sikkerhedsstillelse

Type handling

»MARU« — Ajourføring af margin

»CORR« = Korrektion

29

Sikkerhedsstillelse

Dato for hændelsen

Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Tabel 4

Klassificering af råvarer

| Basisprodukt | Underprodukt | Yderligere underprodukt |
| --- | --- | --- |
| »AGRI« — Landbrugsrelateret | »GROS« — Korn, olieholdige frø | »FWHT« — Foderhvede
  »SOYB« — Sojabønner
  »CORN« — Majs
  »RPSD« — Raps
  »RICE« — Ris
  »OTHR« — Andet |
| »SOFT« — Landbrugsprodukter (»softs«) | »CCOA« — Kakao
  »ROBU« — Robustakaffe
  »WHSG« — Hvidt sukker
  »BRWN« — Råsukker
  »OTHR« — Andet |
| »POTA« – Kartofler | |
| »OOLI« — Olivenolie | »LAMP« — Lampante (olivenolie, som ikke anvendes til konsum)
  »OTHR« — Andet |
| »DIRY« - Mejeriprodukter | |
| »FRST« — Skovbrug | |
| »SEAF« — Fisk og skaldyr | |
| »LSTK« — Husdyr | |
| »GRIN« — Korn | »MWHT« — Brødhvede
  »OTHR« — Andet |
| »OTHR« — Andet | |
| »NRGY« - Energi | »ELEC« — Elektricitet | »BSLD« = Basisbelastning
  »FITR« — Finansielle transmissionsrettigheder
  »PKLD« = Spidsbelastning
  »OFFP« — Uden for spidsbelastning
  »OTHR« — Andet |
| »NGAS« — Naturgas | »GASP« = GASPOOL
  »LNGG« — LNG
  »NBPG« — NBP
  »NCGG« — NCG
  »TTFG« — TTF
  »OTHR« — Andet |
| »OILP« — Olie | »BAKK« — Bakken-skiferolie
  »BDSL« — Biodiesel
  »BRNX« — Brent
  »BRNX« — Brent NX
  »CNDA« — Canadisk
  »COND« — Kondensat
  »DSEL« — Diesel
  »DUBA« — Dubai
  »ESPO« — ESPO
  »ETHA« — Ethanol
  »FUEL« — Brændstoffer
  »FOIL« — Brændselsolie
  »GOIL« — Gasolie
  »GSLN« — Benzin
  »HEAT« — Fyringsolie
  »JTFL« — Jetbrændstof
  »KERO« — Petroleum
  »LLSO« — Light Louisiana Sweet (LLS)
  »MARS« — Mars
  »NAPH« — Nafta
  »NGLO« — NGL
  »TAPI« — Tapis
  »URAL« — Urals (olie)
  »WTIO« — WTI (West Texas Intermediate)
  »OTHR« — Andet |
| »COAL« = Kul
  »INRG« — Flere energiformer
  »RNNG« — Vedvarende energi
  »LGHT« — Lette produkter
  »DIST« — Destillater
  »OTHR« — Andet | |
| »ENVR« — Miljørelateret | »EMIS« — Emissioner | »CERE« — CER
  »ERUE« — ERU
  »EUAE« — EUA
  »EUAA« — EUAA
  »OTHR« - Andet |
| »WTHR« — Vejr
  »CRBR« — Kulstofrelateret
  »OTHR« — Andet | |
| »FRGT« — Fragt | »WETF« — Flydende gods | »TNKR« — Tankskibe
  »OTHR« — Andet |
| »DRYF« — Tørt gods | »DBCR« — Bulkcarriers til tørlast
  »OTHR« — Andet |
| »CSHP« — Containerskibe | |
| »OTHR« — Andet | |
| »FRTL« — Gødningsstoffer | »AMMO« — Ammoniak
  »DAPH« — DAP (diammoniumphosphat)
  »PTSH« — Potaske
  »SLPH« — Svovl
  »UREA« — Urinstof
  »UAAN« — UAN (urinstof og ammoniumnitrat)
  »OTHR« — Andet | |
| »INDP« — Industrielle produkter | »CSTR« — Byggeri- og anlæg
  »MFTG« — Fremstilling | |
| »METL« — Metal | »NPRM« — Ikke-ædle metaller | »ALUM« — Aluminium
  »ALUA« — Aluminiumlegeringer
  »CBLT« — Kobolt
  »COPR« — Kobber
  »IRON« — Jernmalm
  »LEAD« — Bly
  »MOLY« — Molybden
  »NASC« — NASAAC
  »NICK« — Nikkel
  »STEL« — Stål
  »TINN« — Tin
  »ZINC« — Zink
  »OTHR« — Andet |
| »PRME« — Ædle metaller | »GOLD« — Guld
  »SLVR« — Sølv
  »PTNM« — Platin
  »PLDM« — Palladium
  »OTHR« — Andet |
| »MCEX« — Eksotiske derivater vedrørende flere råvarer (»Multi Commodity Exotic«) | | |
| »PAPR« — Papir | »CBRD« — Containerboard
  »NSPT« — Avispapir
  »PULP« — Papirmasse
  »RCVP« — Genbrugspapir
  »OTHR« — Andet | |
| »POLY« — Polypropylen | »PLST« - Plast
  »OTHR« — Andet | |
| »INFL«— Inflation« | | |
| »OEST« — Officielle økonomiske statistikker« | | |
| »OTHC« — Andre C10-derivater som defineret i tabel 10.1 i bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 (10) | | |
| »OTHR« — Andet | | |

Basisprodukt

Underprodukt

Yderligere underprodukt

»AGRI« — Landbrugsrelateret

»GROS« — Korn, olieholdige frø

»FWHT« — Foderhvede

»SOYB« — Sojabønner

»CORN« — Majs

»RPSD« — Raps

»RICE« — Ris

»OTHR« — Andet

»SOFT« — Landbrugsprodukter (»softs«)

»CCOA« — Kakao

»ROBU« — Robustakaffe

»WHSG« — Hvidt sukker

»BRWN« — Råsukker

»OTHR« — Andet

»POTA« – Kartofler

»OOLI« — Olivenolie

»LAMP« — Lampante (olivenolie, som ikke anvendes til konsum)

»OTHR« — Andet

»DIRY« - Mejeriprodukter

»FRST« — Skovbrug

»SEAF« — Fisk og skaldyr

»LSTK« — Husdyr

»GRIN« — Korn

»MWHT« — Brødhvede

»OTHR« — Andet

»OTHR« — Andet

»NRGY« - Energi

»ELEC« — Elektricitet

»BSLD« = Basisbelastning

»FITR« — Finansielle transmissionsrettigheder

»PKLD« = Spidsbelastning

»OFFP« — Uden for spidsbelastning

»OTHR« — Andet

»NGAS« — Naturgas

»GASP« = GASPOOL

»LNGG« — LNG

»NBPG« — NBP

»NCGG« — NCG

»TTFG« — TTF

»OTHR« — Andet

»OILP« — Olie

»BAKK« — Bakken-skiferolie

»BDSL« — Biodiesel

»BRNX« — Brent

»BRNX« — Brent NX

»CNDA« — Canadisk

»COND« — Kondensat

»DSEL« — Diesel

»DUBA« — Dubai

»ESPO« — ESPO

»ETHA« — Ethanol

»FUEL« — Brændstoffer

»FOIL« — Brændselsolie

»GOIL« — Gasolie

»GSLN« — Benzin

»HEAT« — Fyringsolie

»JTFL« — Jetbrændstof

»KERO« — Petroleum

»LLSO« — Light Louisiana Sweet (LLS)

»MARS« — Mars

»NAPH« — Nafta

»NGLO« — NGL

»TAPI« — Tapis

»URAL« — Urals (olie)

»WTIO« — WTI (West Texas Intermediate)

»OTHR« — Andet

»COAL« = Kul

»INRG« — Flere energiformer

»RNNG« — Vedvarende energi

»LGHT« — Lette produkter

»DIST« — Destillater

»OTHR« — Andet

»ENVR« — Miljørelateret

»EMIS« — Emissioner

»CERE« — CER

»ERUE« — ERU

»EUAE« — EUA

»EUAA« — EUAA

»OTHR« - Andet

»WTHR« — Vejr

»CRBR« — Kulstofrelateret

»OTHR« — Andet

»FRGT« — Fragt

»WETF« — Flydende gods

»TNKR« — Tankskibe

»OTHR« — Andet

»DRYF« — Tørt gods

»DBCR« — Bulkcarriers til tørlast

»OTHR« — Andet

»CSHP« — Containerskibe

»OTHR« — Andet

»FRTL« — Gødningsstoffer

»AMMO« — Ammoniak

»DAPH« — DAP (diammoniumphosphat)

»PTSH« — Potaske

»SLPH« — Svovl

»UREA« — Urinstof

»UAAN« — UAN (urinstof og ammoniumnitrat)

»OTHR« — Andet

»INDP« — Industrielle produkter

»CSTR« — Byggeri- og anlæg

»MFTG« — Fremstilling

»METL« — Metal

»NPRM« — Ikke-ædle metaller

»ALUM« — Aluminium

»ALUA« — Aluminiumlegeringer

»CBLT« — Kobolt

»COPR« — Kobber

»IRON« — Jernmalm

»LEAD« — Bly

»MOLY« — Molybden

»NASC« — NASAAC

»NICK« — Nikkel

»STEL« — Stål

»TINN« — Tin

»ZINC« — Zink

»OTHR« — Andet

»PRME« — Ædle metaller

»GOLD« — Guld

»SLVR« — Sølv

»PTNM« — Platin

»PLDM« — Palladium

»OTHR« — Andet

»MCEX« — Eksotiske derivater vedrørende flere råvarer (»Multi Commodity Exotic«)

»PAPR« — Papir

»CBRD« — Containerboard

»NSPT« — Avispapir

»PULP« — Papirmasse

»RCVP« — Genbrugspapir

»OTHR« — Andet

»POLY« — Polypropylen

»PLST« - Plast

»OTHR« — Andet

»INFL«— Inflation«

»OEST« — Officielle økonomiske statistikker«

»OTHC« — Andre C10-derivater som defineret i tabel 10.1 i bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 (10)

»OTHR« — Andet

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(10)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 229).

---