# Úřední věstník L 262/2022

| | ISSN 1977-0626 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | L 262 |
| | |
| České vydání | Právní předpisy | Ročník 657. října 2022 |

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 262

České vydání

Právní předpisy

Ročník 657. října 2022

---

| Obsah | | II   Nelegislativní akty | Strana |
| --- | --- | --- | --- |
| | | NAŘÍZENÍ |
| | * | Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 ze dne 10. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují minimální náležitosti údajů, které se mají vykazovat do registru obchodních údajů, a typ zpráv, které se mají používat (
  1
  ) | 1 |
| | * | Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1856 ze dne 10. června 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 dalším upřesněním postupu pro přístup k údajům o derivátech, jakož i technických a provozních opatření pro přístup k nim (
  1
  ) | 34 |
| | * | Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1857 ze dne 10. června 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013, pokud jde o náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů a žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů (
  1
  ) | 41 |
| | * | Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 ze dne 10. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují postupy sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů a postupy, které registr obchodních údajů používá k ověření dodržení požadavků na oznamování oznamující smluvní stranou nebo subjektem předkládajícím zprávy a k ověření úplnosti a správnosti oznámených údajů (
  1
  ) | 46 |
| | * | Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1859 ze dne 10. června 2022, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 1248/2012, pokud jde o formát žádosti o registraci registru obchodních údajů a žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů (
  1
  ) | 65 |
| | * | Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1860 ze dne 10. června 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o standardy, formáty, četnost a metody a mechanismy oznamování (
  1
  ) | 68 |

Obsah

II   Nelegislativní akty

Strana

NAŘÍZENÍ

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 ze dne 10. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují minimální náležitosti údajů, které se mají vykazovat do registru obchodních údajů, a typ zpráv, které se mají používat (
  1
  )

1

1

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1856 ze dne 10. června 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 dalším upřesněním postupu pro přístup k údajům o derivátech, jakož i technických a provozních opatření pro přístup k nim (
  1
  )

1

34

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1857 ze dne 10. června 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013, pokud jde o náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů a žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů (
  1
  )

1

41

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 ze dne 10. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují postupy sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů a postupy, které registr obchodních údajů používá k ověření dodržení požadavků na oznamování oznamující smluvní stranou nebo subjektem předkládajícím zprávy a k ověření úplnosti a správnosti oznámených údajů (
  1
  )

1

46

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1859 ze dne 10. června 2022, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 1248/2012, pokud jde o formát žádosti o registraci registru obchodních údajů a žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů (
  1
  )

1

65

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1860 ze dne 10. června 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o standardy, formáty, četnost a metody a mechanismy oznamování (
  1
  )

1

68

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Text s významem pro EHP. |

---

(1)   Text s významem pro EHP.

1

| CS | Akty, jejichž název není vytištěn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.
  Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička. |
| --- | --- |

CS

Akty, jejichž název není vytištěn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

---

II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

| 7.10.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 262/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.10.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/1

---

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1855

ze dne 10. června 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují minimální náležitosti údajů, které se mají vykazovat do registru obchodních údajů, a typ zpráv, které se mají používat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

| (1) | Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů, bylo podstatně změněno. Jelikož by ke zlepšení srozumitelnosti rámce pro oznamování údajů a zajištění soudržnosti s novými prováděcími technickými normami a jinými mezinárodně dohodnutými normami byly zapotřebí další změny, mělo by být zmíněné nařízení zrušeno a nahrazeno tímto nařízením. |
| --- | --- |

(1)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů, bylo podstatně změněno. Jelikož by ke zlepšení srozumitelnosti rámce pro oznamování údajů a zajištění soudržnosti s novými prováděcími technickými normami a jinými mezinárodně dohodnutými normami byly zapotřebí další změny, mělo by být zmíněné nařízení zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

| (2) | Oznamování úplných a přesných údajů o derivátech, včetně označení obchodních událostí vedoucích ke změnám derivátů, je nezbytné pro zajištění účinného používání údajů o derivátech. |
| --- | --- |

(2)

Oznamování úplných a přesných údajů o derivátech, včetně označení obchodních událostí vedoucích ke změnám derivátů, je nezbytné pro zajištění účinného používání údajů o derivátech.

| (3) | Pokud je derivátová smlouva složena z kombinace derivátových smluv, které jsou sjednány společně jako výsledek jedné hospodářské dohody, musí být příslušné orgány s to porozumět vlastnostem každé z dotyčných derivátových smluv. Jelikož příslušné orgány musí být také schopny porozumět celkovému kontextu, mělo by být ze zprávy rovněž patrné, že derivátová smlouva je součástí složitého derivátu. Derivátové smlouvy týkající se kombinace derivátových smluv by tudíž měly být vykázány v samostatných zprávách pro každou derivátovou smlouvu, přičemž spojení mezi těmito zprávami má zajistit interní identifikační kód. |
| --- | --- |

(3)

Pokud je derivátová smlouva složena z kombinace derivátových smluv, které jsou sjednány společně jako výsledek jedné hospodářské dohody, musí být příslušné orgány s to porozumět vlastnostem každé z dotyčných derivátových smluv. Jelikož příslušné orgány musí být také schopny porozumět celkovému kontextu, mělo by být ze zprávy rovněž patrné, že derivátová smlouva je součástí složitého derivátu. Derivátové smlouvy týkající se kombinace derivátových smluv by tudíž měly být vykázány v samostatných zprávách pro každou derivátovou smlouvu, přičemž spojení mezi těmito zprávami má zajistit interní identifikační kód.

| (4) | Pokud je třeba derivátové smlouvy složené z kombinace derivátových smluv vykazovat ve více než jedné zprávě, může být obtížné určit způsob, jakým by relevantní informace o smlouvě měly být uvedeny v jednotlivých zprávách, a kolik by tudíž mělo být předloženo zpráv. Smluvní strany by se proto měly dohodnout na počtu zpráv, které mají být předloženy k vykázání takové smlouvy. |
| --- | --- |

(4)

Pokud je třeba derivátové smlouvy složené z kombinace derivátových smluv vykazovat ve více než jedné zprávě, může být obtížné určit způsob, jakým by relevantní informace o smlouvě měly být uvedeny v jednotlivých zprávách, a kolik by tudíž mělo být předloženo zpráv. Smluvní strany by se proto měly dohodnout na počtu zpráv, které mají být předloženy k vykázání takové smlouvy.

| (5) | S cílem umožnit flexibilitu by smluvní strana měla mít možnost pověřit oznámením smlouvy druhou smluvní stranu nebo třetí osobu. Smluvní strany by měly být rovněž s to přenést oznamování na společný třetí subjekt včetně ústřední protistrany. Aby byla zajištěna kvalita údajů v případě, kdy je jménem obou smluvních stran podána jedna zpráva, měla by tato zpráva obsahovat veškeré příslušné údaje ve vztahu ke každé smluvní straně. Je-li oznamování přeneseno, měla by zpráva obsahovat úplný soubor údajů, které by byly vykázány, pokud by zprávu předkládala oznamující smluvní strana. |
| --- | --- |

(5)

S cílem umožnit flexibilitu by smluvní strana měla mít možnost pověřit oznámením smlouvy druhou smluvní stranu nebo třetí osobu. Smluvní strany by měly být rovněž s to přenést oznamování na společný třetí subjekt včetně ústřední protistrany. Aby byla zajištěna kvalita údajů v případě, kdy je jménem obou smluvních stran podána jedna zpráva, měla by tato zpráva obsahovat veškeré příslušné údaje ve vztahu ke každé smluvní straně. Je-li oznamování přeneseno, měla by zpráva obsahovat úplný soubor údajů, které by byly vykázány, pokud by zprávu předkládala oznamující smluvní strana.

| (6) | Je důležité uznat, že ústřední protistrana vystupuje jako účastník derivátové smlouvy. Pokud u stávající smlouvy následně provede ústřední protistrana clearing, měla by být tudíž tato smlouva vykázána jako ukončená a měla by být oznámena nová smlouva vzniklá z clearingu. |
| --- | --- |

(6)

Je důležité uznat, že ústřední protistrana vystupuje jako účastník derivátové smlouvy. Pokud u stávající smlouvy následně provede ústřední protistrana clearing, měla by být tudíž tato smlouva vykázána jako ukončená a měla by být oznámena nová smlouva vzniklá z clearingu.

| (7) | Je také důležité uznat, že určité deriváty, například deriváty, s nimiž se obchoduje v obchodním systému nebo na organizovaných obchodních platformách nacházejících se mimo Unii, deriváty, u nichž ústřední protistrana provádí clearing, nebo rozdílové smlouvy, jsou často ukončeny a zahrnuty v pozici a riziko je u těchto derivátů řízeno na úrovni pozice. Předmětem následných událostí v životním cyklu je navíc spíše výsledná pozice než původní deriváty na úrovni obchodu. Aby bylo možné účinné a přesné oznamování těchto derivátů, měly by mít smluvní strany možnost vykazování na úrovni pozice. Aby se zajistilo, že smluvní strany nevyužívají vykazování na úrovni pozice nevhodně, měly by být stanoveny zvláštní podmínky, které by měly být za účelem vykazování na úrovni pozice splněny. |
| --- | --- |

(7)

Je také důležité uznat, že určité deriváty, například deriváty, s nimiž se obchoduje v obchodním systému nebo na organizovaných obchodních platformách nacházejících se mimo Unii, deriváty, u nichž ústřední protistrana provádí clearing, nebo rozdílové smlouvy, jsou často ukončeny a zahrnuty v pozici a riziko je u těchto derivátů řízeno na úrovni pozice. Předmětem následných událostí v životním cyklu je navíc spíše výsledná pozice než původní deriváty na úrovni obchodu. Aby bylo možné účinné a přesné oznamování těchto derivátů, měly by mít smluvní strany možnost vykazování na úrovni pozice. Aby se zajistilo, že smluvní strany nevyužívají vykazování na úrovni pozice nevhodně, měly by být stanoveny zvláštní podmínky, které by měly být za účelem vykazování na úrovni pozice splněny.

| (8) | Pro náležité sledování koncentrace expozic a systémového rizika je naprosto nezbytné zajistit, aby do registrů obchodních údajů byly předávány úplné a přesné informace o expozici a zajištění vyměňovaném mezi oběma smluvními stranami. Tržní ocenění smlouvy nebo její ocenění podle modelu uvádí označení a velikost expozic souvisejících s uvedenou smlouvou a doplňuje informace o původní hodnotě uvedené ve smlouvě. Proto je nezbytné, aby smluvní strany vykazovaly ocenění derivátových smluv podle společné metodiky. Mimoto je rovněž důležité vyžadovat oznamování poskytnuté a obdržené počáteční a variační marže týkající se konkrétního derivátu. Smluvní strany, které své deriváty zajišťují, by proto měly oznamovat údaje o tomto zajištění na úrovni obchodu. Je-li zajištění vypočítáno na základě portfolia, měly by smluvní strany vykazovat poskytnuté a obdržené počáteční a variační marže týkající se tohoto portfolia pomocí specifického kódu stanoveného oznamující smluvní stranou. Tento specifický kód by měl identifikovat konkrétní portfolio, pro něž je zajištění vyměňováno, a měl by rovněž zajistit, aby bylo možno všechny příslušné deriváty spojit s tímto konkrétním portfoliem. |
| --- | --- |

(8)

Pro náležité sledování koncentrace expozic a systémového rizika je naprosto nezbytné zajistit, aby do registrů obchodních údajů byly předávány úplné a přesné informace o expozici a zajištění vyměňovaném mezi oběma smluvními stranami. Tržní ocenění smlouvy nebo její ocenění podle modelu uvádí označení a velikost expozic souvisejících s uvedenou smlouvou a doplňuje informace o původní hodnotě uvedené ve smlouvě. Proto je nezbytné, aby smluvní strany vykazovaly ocenění derivátových smluv podle společné metodiky. Mimoto je rovněž důležité vyžadovat oznamování poskytnuté a obdržené počáteční a variační marže týkající se konkrétního derivátu. Smluvní strany, které své deriváty zajišťují, by proto měly oznamovat údaje o tomto zajištění na úrovni obchodu. Je-li zajištění vypočítáno na základě portfolia, měly by smluvní strany vykazovat poskytnuté a obdržené počáteční a variační marže týkající se tohoto portfolia pomocí specifického kódu stanoveného oznamující smluvní stranou. Tento specifický kód by měl identifikovat konkrétní portfolio, pro něž je zajištění vyměňováno, a měl by rovněž zajistit, aby bylo možno všechny příslušné deriváty spojit s tímto konkrétním portfoliem.

| (9) | Pomyslná hodnota je podstatnou vlastností derivátu pro určení povinností souvisejících s dotyčným derivátem. Pomyslné hodnoty se mimoto používají jako jedno z měřítek při posuzování expozic, objemů obchodů a velikosti trhu s deriváty. Jednotné vykazování pomyslných hodnot má proto zásadní význam. Aby bylo zajištěno, že smluvní strany vykazují pomyslné hodnoty harmonizovaným způsobem, je třeba s ohledem na různé typy produktů stanovit požadovaný způsob výpočtu pomyslné hodnoty. |
| --- | --- |

(9)

Pomyslná hodnota je podstatnou vlastností derivátu pro určení povinností souvisejících s dotyčným derivátem. Pomyslné hodnoty se mimoto používají jako jedno z měřítek při posuzování expozic, objemů obchodů a velikosti trhu s deriváty. Jednotné vykazování pomyslných hodnot má proto zásadní význam. Aby bylo zajištěno, že smluvní strany vykazují pomyslné hodnoty harmonizovaným způsobem, je třeba s ohledem na různé typy produktů stanovit požadovaný způsob výpočtu pomyslné hodnoty.

| (10) | Stejně tak by měly být jednotně oznamovány informace týkající se ceny derivátů, aby mohly příslušné orgány ověřit vykázané expozice, posoudit náklady a likviditu na trzích s deriváty a porovnat ceny podobných produktů, s nimiž se obchoduje na různých trzích. |
| --- | --- |

(10)

Stejně tak by měly být jednotně oznamovány informace týkající se ceny derivátů, aby mohly příslušné orgány ověřit vykázané expozice, posoudit náklady a likviditu na trzích s deriváty a porovnat ceny podobných produktů, s nimiž se obchoduje na různých trzích.

| (11) | V důsledku událostí v životním cyklu, jako je clearing, obnova nebo komprese, jsou vytvořeny, pozměněny nebo ukončeny určité deriváty. Aby mohly příslušné orgány pochopit pořadí událostí, k nimž na trhu dochází, a vztahy mezi oznámenými deriváty, je nezbytné stanovit způsob spojování všech příslušných derivátů, které jsou ovlivněny stejnou událostí v životním cyklu. Jelikož se nejúčinnější způsob spojování derivátů může lišit v závislosti na povaze události, měly by být stanoveny různé metody spojování. |
| --- | --- |

(11)

V důsledku událostí v životním cyklu, jako je clearing, obnova nebo komprese, jsou vytvořeny, pozměněny nebo ukončeny určité deriváty. Aby mohly příslušné orgány pochopit pořadí událostí, k nimž na trhu dochází, a vztahy mezi oznámenými deriváty, je nezbytné stanovit způsob spojování všech příslušných derivátů, které jsou ovlivněny stejnou událostí v životním cyklu. Jelikož se nejúčinnější způsob spojování derivátů může lišit v závislosti na povaze události, měly by být stanoveny různé metody spojování.

| (12) | Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). |
| --- | --- |

(12)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

| (13) | Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2). |
| --- | --- |

(13)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

| (14) | Aby mohly smluvní strany a registry obchodních údajů přijmout veškerá potřebná opatření k přizpůsobení se novým požadavkům, mělo by být datum použitelnosti tohoto nařízení odloženo o osmnáct měsíců, |
| --- | --- |

(14)

Aby mohly smluvní strany a registry obchodních údajů přijmout veškerá potřebná opatření k přizpůsobení se novým požadavkům, mělo by být datum použitelnosti tohoto nařízení odloženo o osmnáct měsíců,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Údaje, které mají obsahovat zprávy podle čl. 9 odst. 1 a 3 nařízení (EU) č. 648/2012

1.   Zprávy pro registry obchodních údajů podle čl. 9 odst. 1 a 3 nařízení (EU) č. 648/2012 obsahují úplné a přesné údaje uvedené v tabulkách 1, 2 a 3 přílohy tohoto nařízení, které se týkají dotčených derivátů.

Tyto údaje se vykazují v rámci jedné zprávy.

2.   Při oznamování uzavření, změny nebo ukončení derivátové smlouvy uvede smluvní strana ve své zprávě údaje o druhu opatření a druhu události, jak je popsáno v polích 151 a 152 v tabulce 2 přílohy, s nimiž uzavření, změna nebo ukončení souvisí.

3.   Odchylně od odstavce 1 se údaje v případě, že pole v tabulkách 1, 2 a 3 přílohy neumožňují účinné vykazování údajů uvedených v odstavci 1, vykazují ve zvláštních zprávách, například tehdy, je-li derivátová smlouva složena z kombinace derivátových smluv, jež jsou sjednány společně jako výsledek jedné hospodářské dohody.

Před uplynutím lhůty pro oznámení se smluvní strany derivátové smlouvy složené z kombinace derivátových smluv uvedených v prvním pododstavci dohodnou na počtu samostatných zpráv, které mají být zaslány do registru obchodních údajů v souvislosti s uvedenou derivátovou smlouvou.

Oznamující smluvní strana musí samostatné zprávy uvést do souvislosti identifikačním kódem, který je na úrovni smluvní strany pro danou skupinu zpráv o derivátech specifický v souladu s polem 6 v tabulce 2 přílohy.

4.   Je-li jménem obou smluvních stran vypracována jedna zpráva, musí obsahovat údaje uvedené v tabulkách 1, 2 a 3 přílohy vztahující se ke každé ze smluvních stran.

5.   Pokud jedna smluvní strana oznamuje do registru obchodních údajů údaje o derivátu jménem druhé smluvní strany nebo pokud třetí subjekt oznamuje smlouvu do registru obchodních údajů jménem jedné nebo obou smluvních stran, musí oznamované údaje obsahovat úplný soubor údajů, který by byl vykázán v případě, že by deriváty byly do registru obchodních údajů oznámeny každou smluvní stranou samostatně.

Článek 2

Obchody, u nichž se provádí clearing

1.   Pokud u derivátu, jehož údaje byly již vykázány podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012, následně provede ústřední protistrana clearing, vykáže se uvedený derivát jako ukončený s uvedením druhu opatření „Ukončení“ a druhu události „Clearing“ v polích 151 a 152 tabulky 2 přílohy tohoto nařízení. Nový derivát vyplývající z clearingu se vykáže uvedením druhu opatření „Nové“ a druhu události „Clearing“ v polích 151 a 152 v tabulce 2 přílohy tohoto nařízení.

2.   Pokud je derivátová smlouva uzavřena v obchodním systému nebo na organizované obchodní platformě nacházející se mimo Unii a ústřední protistrana u ní provede clearing téhož dne, oznamují se pouze deriváty vyplývající z clearingu. Tyto deriváty se vykazují uvedením druhu opatření „Nové“, nebo druhu opatření „Složka pozice“ podle čl. 3 odst. 2 a druhu události „Clearing“ v polích 151 a 152 v tabulce 2 přílohy.

Článek 3

Vykazování na úrovni pozice

1.   Po oznámení údajů derivátové smlouvy, kterou smluvní strana uzavřela, a ukončení této derivátové smlouvy kvůli zahrnutí v pozici může smluvní strana použít vykazování na úrovni pozice, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

| a) | riziko je řízeno na úrovni pozice; |
| --- | --- |

a)

riziko je řízeno na úrovni pozice;

| b) | zprávy se týkají derivátových smluv uzavřených v obchodním systému nebo na organizované obchodní platformě nacházející se mimo Unii nebo derivátových smluv, u nichž ústřední protistrana provádí clearing, nebo rozdílových smluv, které jsou vzájemně zaměnitelné a byly nahrazeny pozicí; |
| --- | --- |

b)

zprávy se týkají derivátových smluv uzavřených v obchodním systému nebo na organizované obchodní platformě nacházející se mimo Unii nebo derivátových smluv, u nichž ústřední protistrana provádí clearing, nebo rozdílových smluv, které jsou vzájemně zaměnitelné a byly nahrazeny pozicí;

| c) | deriváty na úrovni obchodu uvedené v poli 154 v tabulce 2 přílohy byly správně vykázány před jejich zahrnutím v pozici; |
| --- | --- |

c)

deriváty na úrovni obchodu uvedené v poli 154 v tabulce 2 přílohy byly správně vykázány před jejich zahrnutím v pozici;

| d) | ostatní události, které ovlivňují společná pole ve zprávě o pozici, jsou oznámeny zvlášť; |
| --- | --- |

d)

ostatní události, které ovlivňují společná pole ve zprávě o pozici, jsou oznámeny zvlášť;

| e) | derivátové smlouvy uvedené v písmenu b) byly řádně ukončeny uvedením druhu opatření „Ukončení“ v poli 151 v tabulce 2 přílohy a druhu události „Zahrnutí v pozici“ v poli 152 v tabulce 2 přílohy; |
| --- | --- |

e)

derivátové smlouvy uvedené v písmenu b) byly řádně ukončeny uvedením druhu opatření „Ukončení“ v poli 151 v tabulce 2 přílohy a druhu události „Zahrnutí v pozici“ v poli 152 v tabulce 2 přílohy;

| f) | výsledná pozice byla řádně vykázána buď jako nová pozice, nebo jako aktualizace stávající pozice; |
| --- | --- |

f)

výsledná pozice byla řádně vykázána buď jako nová pozice, nebo jako aktualizace stávající pozice;

| g) | zpráva o pozici byla vypracována správně vyplněním všech příslušných polí v tabulkách 1 a 2 přílohy a upřesněním, že se zpráva podává na úrovni pozice, v poli 154 v tabulce 2 přílohy; |
| --- | --- |

g)

zpráva o pozici byla vypracována správně vyplněním všech příslušných polí v tabulkách 1 a 2 přílohy a upřesněním, že se zpráva podává na úrovni pozice, v poli 154 v tabulce 2 přílohy;

| h) | smluvní strany derivátu se dohodnou na tom, že by se derivát měl vykazovat na úrovni pozice. |
| --- | --- |

h)

smluvní strany derivátu se dohodnou na tom, že by se derivát měl vykazovat na úrovni pozice.

2.   Má-li být stávající derivát zahrnut do zprávy o pozici téhož dne, vykazuje se takovýto derivát s druhem opatření „Složka pozice“ v poli 151 v tabulce 2 přílohy.

3.   Následné aktualizace, včetně aktualizací ocenění, aktualizací zajištění a jiných změn a událostí v životním cyklu, se u původních derivátů, které byly ukončeny a zahrnuty v dané pozici, vykazují na úrovni pozice a nejsou vykazovány na úrovni obchodu.

Článek 4

Vykazování expozic

1.   Údaje o zajištění u derivátů, u nichž se provádí clearing, i u derivátů, u nichž se clearing neprovádí, musí obsahovat veškerá poskytnutá i obdržená zajištění v souladu s poli 1 až 29 v tabulce 3 přílohy.

2.   Pokud protistrana 1 poskytuje zajištění na základě portfolia, vykazuje protistrana 1 nebo subjekt odpovědný za oznamování poskytnuté a obdržené zajištění na základě portfolia do registru obchodních údajů v souladu s poli 1 až 29 v tabulce 3 přílohy a uvede kód identifikující portfolio v souladu s polem 9 v tabulce 3 přílohy.

3.   Jiné nefinanční smluvní strany, než které jsou uvedeny v článku 10 nařízení (EU) č. 648/2012, nebo subjekty odpovědné za oznamování jejich jménem nejsou povinny u smluv uvedených v tabulkách 2 a 3 přílohy tohoto nařízení vykazovat zajištění, tržní ocenění nebo ocenění podle modelu.

4.   U derivátů, u nichž provedla clearing ústřední protistrana, vykáže protistrana 1 nebo subjekt odpovědný za oznamování ocenění derivátu poskytnuté ústřední protistranou v souladu s poli 21 až 25 v tabulce 2 přílohy.

5.   U derivátů, u nichž neprovedla clearing ústřední protistrana, vykáže protistrana 1 nebo subjekt odpovědný za oznamování v souladu s poli 21 až 25 v tabulce 2 přílohy tohoto nařízení ocenění derivátu provedené podle metodiky vymezené v Mezinárodním standardu účetního výkaznictví (IFRS) 13 Ocenění reálnou hodnotou, který byl přijat nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (3), aniž by se uplatnila úprava reálné hodnoty.

Článek 5

Pomyslná hodnota

1.   Pomyslná hodnota derivátu podle polí 55 a 64 v tabulce 2 přílohy se stanoví takto:

| a) | v případě swapů, futures, forwardů a opcí obchodovaných v měnových jednotkách se použije referenční částka; |
| --- | --- |

a)

v případě swapů, futures, forwardů a opcí obchodovaných v měnových jednotkách se použije referenční částka;

| b) | v případě jiných opcí, než které jsou uvedeny v písmenu a), se použije částka vypočtená pomocí realizační ceny; |
| --- | --- |

b)

v případě jiných opcí, než které jsou uvedeny v písmenu a), se použije částka vypočtená pomocí realizační ceny;

| c) | v případě jiných forwardů, než které jsou uvedeny v písmenu a), se použije součin forwardové ceny a celkového jmenovitého množství podkladu; |
| --- | --- |

c)

v případě jiných forwardů, než které jsou uvedeny v písmenu a), se použije součin forwardové ceny a celkového jmenovitého množství podkladu;

| d) | v případě swapů týkajících se dividend z kapitálu se použije součin pevné realizační ceny k určitému datu a počtu jednotek podílu nebo indexu; |
| --- | --- |

d)

v případě swapů týkajících se dividend z kapitálu se použije součin pevné realizační ceny k určitému datu a počtu jednotek podílu nebo indexu;

| e) | v případě swapů volatility akcií se použije pomyslná hodnota vega; |
| --- | --- |

e)

v případě swapů volatility akcií se použije pomyslná hodnota vega;

| f) | v případě akciových rozdílových swapů se použije hodnota rozdílu; |
| --- | --- |

f)

v případě akciových rozdílových swapů se použije hodnota rozdílu;

| g) | v případě finančních rozdílových smluv se použije částka vyplývající z původní ceny a celkového jmenovitého množství; |
| --- | --- |

g)

v případě finančních rozdílových smluv se použije částka vyplývající z původní ceny a celkového jmenovitého množství;

| h) | v případě komoditních swapů s pevnou/proměnlivou sazbou se použije součin pevné ceny a celkového jmenovitého množství; |
| --- | --- |

h)

v případě komoditních swapů s pevnou/proměnlivou sazbou se použije součin pevné ceny a celkového jmenovitého množství;

| i) | v případě komoditních bázových swapů se použije součin poslední dostupné spotové ceny v době obchodu s podkladovým aktivem složky bez rozpětí a celkového jmenovitého množství složky bez rozpětí; |
| --- | --- |

i)

v případě komoditních bázových swapů se použije součin poslední dostupné spotové ceny v době obchodu s podkladovým aktivem složky bez rozpětí a celkového jmenovitého množství složky bez rozpětí;

| j) | v případě swapcí se použije pomyslná hodnota podkladové smlouvy; |
| --- | --- |

j)

v případě swapcí se použije pomyslná hodnota podkladové smlouvy;

| k) | v případě derivátů neuvedených v písmenech a) až j), kde se pomyslná hodnota vypočte na základě ceny podkladového aktiva a tato cena je k dispozici pouze v okamžiku vypořádání, se použije cena podkladového aktiva z konce dne k datu uzavření smlouvy. |
| --- | --- |

k)

v případě derivátů neuvedených v písmenech a) až j), kde se pomyslná hodnota vypočte na základě ceny podkladového aktiva a tato cena je k dispozici pouze v okamžiku vypořádání, se použije cena podkladového aktiva z konce dne k datu uzavření smlouvy.

2.   Úvodní zpráva o derivátové smlouvě, jejíž pomyslná hodnota se v průběhu času mění, uvede pomyslnou hodnotu použitelnou v den uzavření derivátové smlouvy a časový rozvrh pomyslné hodnoty.

Při vykazování časového rozvrhu pomyslné hodnoty uvedou smluvní strany všechny tyto údaje:

| i) | neupravené datum, k němuž související pomyslná hodnota nabývá účinnosti; |
| --- | --- |

i)

neupravené datum, k němuž související pomyslná hodnota nabývá účinnosti;

| ii) | neupravené datum ukončení pomyslné hodnoty; |
| --- | --- |

ii)

neupravené datum ukončení pomyslné hodnoty;

| iii) | pomyslnou hodnotu, která nabývá platnosti k souvisejícímu neupravenému datu účinnosti. |
| --- | --- |

iii)

pomyslnou hodnotu, která nabývá platnosti k souvisejícímu neupravenému datu účinnosti.

Článek 6

Cena

1.   Cena derivátu podle pole 48 v tabulce 2 přílohy se stanoví takto:

| a) | v případě swapů s opakujícími se platbami týkajícími se komodit se použije pevná cena; |
| --- | --- |

a)

v případě swapů s opakujícími se platbami týkajícími se komodit se použije pevná cena;

| b) | v případě forwardů týkajících se komodit a akcií se použije forwardová cena podkladu; |
| --- | --- |

b)

v případě forwardů týkajících se komodit a akcií se použije forwardová cena podkladu;

| c) | v případě swapů týkajících se akcií a rozdílových smluv se použije počáteční cena podkladu. |
| --- | --- |

c)

v případě swapů týkajících se akcií a rozdílových smluv se použije počáteční cena podkladu.

2.   Cena derivátu se neuvádí v poli 48 tabulky 2 přílohy, je-li uvedena v jiném poli v tabulce 2 přílohy.

Článek 7

Spojování zpráv

Oznamující smluvní strana nebo subjekt odpovědný za oznamování spojí zprávy týkající se derivátových smluv, které byly uzavřeny nebo ukončeny v důsledku téže události uvedené v poli 152 v tabulce 2 přílohy, takto:

| a) | v případě clearingu, nahrazení, rozdělení a uplatnění vykáže smluvní strana specifický identifikační kód obchodu („UTI“) původní derivátové smlouvy, která byla ukončena v důsledku události uvedené v poli 152 v tabulce 2, v poli 3 v tabulce 2 přílohy ve zprávě nebo zprávách týkajících se derivátu či derivátů vyplývajících z této události; |
| --- | --- |

a)

v případě clearingu, nahrazení, rozdělení a uplatnění vykáže smluvní strana specifický identifikační kód obchodu („UTI“) původní derivátové smlouvy, která byla ukončena v důsledku události uvedené v poli 152 v tabulce 2, v poli 3 v tabulce 2 přílohy ve zprávě nebo zprávách týkajících se derivátu či derivátů vyplývajících z této události;

| b) | v případě zahrnutí derivátu v pozici vykáže smluvní strana UTI pozice, v níž byl dotyčný derivát zahrnut, v poli 4 v tabulce 2 přílohy ve zprávě o derivátu zaslané s druhem opatření „Složka pozice“ nebo s kombinací druhu opatření „Ukončení“ a druhu události „Zahrnutí v pozici“; |
| --- | --- |

b)

v případě zahrnutí derivátu v pozici vykáže smluvní strana UTI pozice, v níž byl dotyčný derivát zahrnut, v poli 4 v tabulce 2 přílohy ve zprávě o derivátu zaslané s druhem opatření „Složka pozice“ nebo s kombinací druhu opatření „Ukončení“ a druhu události „Zahrnutí v pozici“;

| c) | v případě poobchodní události ke snížení rizik („PTRR“) s poskytovatelem poobchodních služeb ke snížení rizik nebo ústřední protistranou poskytující poobchodní službu ke snížení rizik vykáže smluvní strana specifický kód identifikující tuto událost poskytnutý poskytovatelem poobchodních služeb ke snížení rizik nebo ústřední protistranou v poli 5 v tabulce 2 přílohy ve všech zprávách týkajících se derivátových smluv, které byly ukončeny v důsledku dotyčné události nebo které z ní vyplývají. |
| --- | --- |

c)

v případě poobchodní události ke snížení rizik („PTRR“) s poskytovatelem poobchodních služeb ke snížení rizik nebo ústřední protistranou poskytující poobchodní službu ke snížení rizik vykáže smluvní strana specifický kód identifikující tuto událost poskytnutý poskytovatelem poobchodních služeb ke snížení rizik nebo ústřední protistranou v poli 5 v tabulce 2 přílohy ve všech zprávách týkajících se derivátových smluv, které byly ukončeny v důsledku dotyčné události nebo které z ní vyplývají.

Článek 8

Zrušení

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Úředním věstníku Evropské unie

Použije se od 29. dubna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

1

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

2

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).

3

---

PŘÍLOHA

Tabulka 1

| | Oddíl | Pole | Údaje, o nichž je třeba podávat zprávu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Smluvní strany derivátu | Časové razítko podání zprávy | Datum a čas podání zprávy do registru obchodních údajů. |
| 2 | Smluvní strany derivátu | Identifikace subjektu předkládajícího zprávu | V případě, že subjekt odpovědný za oznamování pověřil vykazováním třetí stranu nebo druhou smluvní stranu, musí být dotyčný subjekt identifikován v tomto poli specifickým kódem.
  V opačném případě by měl být subjekt odpovědný za oznamování identifikován v tomto poli. |
| 3 | Smluvní strany derivátu | Subjekt odpovědný za oznamování | Pokud je finanční smluvní strana výhradně odpovědná a nese právní odpovědnost za oznamování údajů jménem obou smluvních stran v souladu s čl. 9 odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (1) a nefinanční smluvní strana se nerozhodne oznamovat sama údaje o svých OTC derivátových smlouvách s finanční smluvní stranou, specifický kód k identifikaci této finanční smluvní strany. Pokud za oznámení jménem subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) odpovídá a nese právní odpovědnost správcovská společnost v souladu s čl. 9 odst. 1b uvedeného nařízení, specifický kód k identifikaci této správcovské společnosti. Pokud za oznámení jménem alternativního investičního fondu odpovídá a nese právní odpovědnost jeho správce v souladu s čl. 9 odst. 1c uvedeného nařízení, specifický kód k identifikaci tohoto správce. Pokud za oznámení jménem IZZP odpovídá a nese právní odpovědnost povolený subjekt, který IZPP spravuje a jedná jejím jménem, v souladu s čl. 9 odst. 1d uvedeného nařízení, specifický kód k identifikaci tohoto subjektu.
  Toto pole se vztahuje pouze na OTC deriváty. |
| 4 | Smluvní strany derivátu | Protistrana 1 (oznamující smluvní strana) | Identifikační kód smluvní strany derivátového obchodu, která prostřednictvím dotyčné zprávy plní svou oznamovací povinnost.
  V případě přiděleného derivátového obchodu provedeného správcem fondu jménem fondu se jako smluvní strana vykazuje fond, a nikoli správce fondu. |
| 5 | Smluvní strany derivátu | Povaha protistrany 1 | Uveďte, zda je protistrana 1 ústřední protistranou, finanční smluvní stranou nebo nefinanční smluvní stranou, jak jsou definovány v čl. 2 bodech 1, 8 a 9 nařízení (EU) č. 648/2012, nebo subjektem uvedeným v čl. 1 bodě 5 zmíněného nařízení. |
| 6 | Smluvní strany derivátu | Korporátní sektor protistrany 1 | Povaha činnosti protistrany 1.
  Je-li protistrana 1 finanční smluvní stranou, obsahuje toto pole veškeré nezbytné kódy zahrnuté v taxonomii pro finanční smluvní strany v poli 6 tabulky 1 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860 (2), které se na tuto smluvní stranu vztahují.
  Je-li protistrana 1 nefinanční smluvní stranou, obsahuje toto pole veškeré nezbytné kódy zahrnuté v taxonomii pro nefinanční smluvní strany v poli 6 tabulky 1 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860, které se na tuto smluvní stranu vztahují.
  Pokud je vykazována více než jedna činnost, kódy musí být vyplněny v pořadí relativního významu odpovídajících činností. |
| 7 | Smluvní strany derivátu | Clearingový práh protistrany 1 | Informace o tom, zda protistrana 1 v době uzavření obchodu překračuje clearingový práh, jak je uvedeno v čl. 4a odst. 3 nebo čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012. |
| 8 | Smluvní strany derivátu | Typ identifikačního kódu protistrany 2 | Ukazatel toho, zda byl k identifikaci protistrany 2 použit LEI. |
| 9 | Smluvní strany derivátu | Protistrana 2 | Identifikační kód druhé smluvní strany obchodu s derivátem.
  V případě přiděleného derivátového obchodu provedeného správcem fondu jménem fondu se jako smluvní strana vykazuje fond, a nikoli správce fondu. |
| 10 | Smluvní strany derivátu | Země protistrany 2 | Je-li protistrana 2 fyzickou osobou, kód země bydliště této osoby. |
| 11 | Smluvní strany derivátu | Povaha protistrany 2 | Uveďte, zda je protistrana 2 ústřední protistranou, finanční smluvní stranou nebo nefinanční smluvní stranou, jak jsou definovány v čl. 2 bodech 1, 8 a 9 nařízení (EU) č. 648/2012, nebo subjektem uvedeným v čl. 1 bodě 5 zmíněného nařízení. |
| 12 | Smluvní strany derivátu | Korporátní sektor protistrany 2 | Povaha činnosti protistrany 2.
  Je-li protistrana 2 finanční smluvní stranou, obsahuje toto pole veškeré nezbytné kódy zahrnuté v taxonomii pro finanční smluvní strany v poli 6 tabulky 1 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860, které se na tuto smluvní stranu vztahují.
  Je-li protistrana 2 nefinanční smluvní stranou, obsahuje toto pole veškeré nezbytné kódy zahrnuté v taxonomii pro nefinanční smluvní strany v poli 6 tabulky 1 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860, které se na tuto smluvní stranu vztahují.
  Pokud je vykazována více než jedna činnost, kódy musí být vyplněny v pořadí relativního významu odpovídajících činností. |
| 13 | Smluvní strany derivátu | Clearingový práh protistrany 2 | Informace o tom, zda protistrana 2 překračuje clearingový práh, jak je uvedeno v čl. 4a odst. 3 nebo čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, v době uzavření obchodu. |
| 14 | Smluvní strany derivátu | Oznamovací povinnost protistrany 2 | Ukazatel toho, zda protistrana 2 podléhá oznamovací povinnosti podle nařízení (EU) č. 648/2012, bez ohledu na to, kdo je odpovědný a nese právní odpovědnost za oznamování. |
| 15 | Smluvní strany derivátu | Identifikace makléře | V případě, že makléř vystupuje za protistranu 1 jako zprostředkovatel, aniž by byl sám smluvní stranou, protistrana 1 identifikuje tohoto makléře specifickým kódem. |
| 16 | Smluvní strany derivátu | Člen clearingového systému | Identifikační kód člena clearingového systému, jehož prostřednictvím byl u ústřední protistrany proveden clearing derivátového obchodu.
  Tento datový prvek se vztahuje na obchody, u nichž se provádí clearing. |
| 17 | Smluvní strany derivátu | Směr | Ukazatel toho, zda je protistrana 1 kupujícím, nebo prodávajícím, jak je určeno ke dni uzavření derivátové smlouvy. |
| 18 | Smluvní strany derivátu | Směr složky 1 | Ukazatel toho, zda je protistrana 1 plátcem, nebo příjemcem složky 1, jak je určeno ke dni uzavření derivátové smlouvy. |
| 19 | Smluvní strany derivátu | Směr složky 2 | Ukazatel toho, zda je protistrana 1 plátcem, nebo příjemcem složky 2, jak je určeno ke dni uzavření derivátové smlouvy. |
| 20 | Smluvní strany derivátu | Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním | Informace o tom, zda lze objektivně změřit přímou souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním protistrany 1, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012.
  Toto pole se vyplňuje pouze tehdy, je-li protistrana 1 nefinanční smluvní stranou, jak je definována v čl. 2 bodě 9 nařízení (EU) č. 648/2012. |

Oddíl

Pole

Údaje, o nichž je třeba podávat zprávu

1

Smluvní strany derivátu

Časové razítko podání zprávy

Datum a čas podání zprávy do registru obchodních údajů.

2

Smluvní strany derivátu

Identifikace subjektu předkládajícího zprávu

V případě, že subjekt odpovědný za oznamování pověřil vykazováním třetí stranu nebo druhou smluvní stranu, musí být dotyčný subjekt identifikován v tomto poli specifickým kódem.

V opačném případě by měl být subjekt odpovědný za oznamování identifikován v tomto poli.

3

Smluvní strany derivátu

Subjekt odpovědný za oznamování

Pokud je finanční smluvní strana výhradně odpovědná a nese právní odpovědnost za oznamování údajů jménem obou smluvních stran v souladu s čl. 9 odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (1) a nefinanční smluvní strana se nerozhodne oznamovat sama údaje o svých OTC derivátových smlouvách s finanční smluvní stranou, specifický kód k identifikaci této finanční smluvní strany. Pokud za oznámení jménem subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) odpovídá a nese právní odpovědnost správcovská společnost v souladu s čl. 9 odst. 1b uvedeného nařízení, specifický kód k identifikaci této správcovské společnosti. Pokud za oznámení jménem alternativního investičního fondu odpovídá a nese právní odpovědnost jeho správce v souladu s čl. 9 odst. 1c uvedeného nařízení, specifický kód k identifikaci tohoto správce. Pokud za oznámení jménem IZZP odpovídá a nese právní odpovědnost povolený subjekt, který IZPP spravuje a jedná jejím jménem, v souladu s čl. 9 odst. 1d uvedeného nařízení, specifický kód k identifikaci tohoto subjektu.

Toto pole se vztahuje pouze na OTC deriváty.

4

Smluvní strany derivátu

Protistrana 1 (oznamující smluvní strana)

Identifikační kód smluvní strany derivátového obchodu, která prostřednictvím dotyčné zprávy plní svou oznamovací povinnost.

V případě přiděleného derivátového obchodu provedeného správcem fondu jménem fondu se jako smluvní strana vykazuje fond, a nikoli správce fondu.

5

Smluvní strany derivátu

Povaha protistrany 1

Uveďte, zda je protistrana 1 ústřední protistranou, finanční smluvní stranou nebo nefinanční smluvní stranou, jak jsou definovány v čl. 2 bodech 1, 8 a 9 nařízení (EU) č. 648/2012, nebo subjektem uvedeným v čl. 1 bodě 5 zmíněného nařízení.

6

Smluvní strany derivátu

Korporátní sektor protistrany 1

Povaha činnosti protistrany 1.

Je-li protistrana 1 finanční smluvní stranou, obsahuje toto pole veškeré nezbytné kódy zahrnuté v taxonomii pro finanční smluvní strany v poli 6 tabulky 1 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860 (2), které se na tuto smluvní stranu vztahují.

Je-li protistrana 1 nefinanční smluvní stranou, obsahuje toto pole veškeré nezbytné kódy zahrnuté v taxonomii pro nefinanční smluvní strany v poli 6 tabulky 1 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860, které se na tuto smluvní stranu vztahují.

Pokud je vykazována více než jedna činnost, kódy musí být vyplněny v pořadí relativního významu odpovídajících činností.

7

Smluvní strany derivátu

Clearingový práh protistrany 1

Informace o tom, zda protistrana 1 v době uzavření obchodu překračuje clearingový práh, jak je uvedeno v čl. 4a odst. 3 nebo čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012.

8

Smluvní strany derivátu

Typ identifikačního kódu protistrany 2

Ukazatel toho, zda byl k identifikaci protistrany 2 použit LEI.

9

Smluvní strany derivátu

Protistrana 2

Identifikační kód druhé smluvní strany obchodu s derivátem.

V případě přiděleného derivátového obchodu provedeného správcem fondu jménem fondu se jako smluvní strana vykazuje fond, a nikoli správce fondu.

10

Smluvní strany derivátu

Země protistrany 2

Je-li protistrana 2 fyzickou osobou, kód země bydliště této osoby.

11

Smluvní strany derivátu

Povaha protistrany 2

Uveďte, zda je protistrana 2 ústřední protistranou, finanční smluvní stranou nebo nefinanční smluvní stranou, jak jsou definovány v čl. 2 bodech 1, 8 a 9 nařízení (EU) č. 648/2012, nebo subjektem uvedeným v čl. 1 bodě 5 zmíněného nařízení.

12

Smluvní strany derivátu

Korporátní sektor protistrany 2

Povaha činnosti protistrany 2.

Je-li protistrana 2 finanční smluvní stranou, obsahuje toto pole veškeré nezbytné kódy zahrnuté v taxonomii pro finanční smluvní strany v poli 6 tabulky 1 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860, které se na tuto smluvní stranu vztahují.

Je-li protistrana 2 nefinanční smluvní stranou, obsahuje toto pole veškeré nezbytné kódy zahrnuté v taxonomii pro nefinanční smluvní strany v poli 6 tabulky 1 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860, které se na tuto smluvní stranu vztahují.

Pokud je vykazována více než jedna činnost, kódy musí být vyplněny v pořadí relativního významu odpovídajících činností.

13

Smluvní strany derivátu

Clearingový práh protistrany 2

Informace o tom, zda protistrana 2 překračuje clearingový práh, jak je uvedeno v čl. 4a odst. 3 nebo čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, v době uzavření obchodu.

14

Smluvní strany derivátu

Oznamovací povinnost protistrany 2

Ukazatel toho, zda protistrana 2 podléhá oznamovací povinnosti podle nařízení (EU) č. 648/2012, bez ohledu na to, kdo je odpovědný a nese právní odpovědnost za oznamování.

15

Smluvní strany derivátu

Identifikace makléře

V případě, že makléř vystupuje za protistranu 1 jako zprostředkovatel, aniž by byl sám smluvní stranou, protistrana 1 identifikuje tohoto makléře specifickým kódem.

16

Smluvní strany derivátu

Člen clearingového systému

Identifikační kód člena clearingového systému, jehož prostřednictvím byl u ústřední protistrany proveden clearing derivátového obchodu.

Tento datový prvek se vztahuje na obchody, u nichž se provádí clearing.

17

Smluvní strany derivátu

Směr

Ukazatel toho, zda je protistrana 1 kupujícím, nebo prodávajícím, jak je určeno ke dni uzavření derivátové smlouvy.

18

Smluvní strany derivátu

Směr složky 1

Ukazatel toho, zda je protistrana 1 plátcem, nebo příjemcem složky 1, jak je určeno ke dni uzavření derivátové smlouvy.

19

Smluvní strany derivátu

Směr složky 2

Ukazatel toho, zda je protistrana 1 plátcem, nebo příjemcem složky 2, jak je určeno ke dni uzavření derivátové smlouvy.

20

Smluvní strany derivátu

Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním

Informace o tom, zda lze objektivně změřit přímou souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním protistrany 1, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012.

Toto pole se vyplňuje pouze tehdy, je-li protistrana 1 nefinanční smluvní stranou, jak je definována v čl. 2 bodě 9 nařízení (EU) č. 648/2012.

Tabulka 2

| | Oddíl | Pole | Údaje, o nichž je třeba podávat zprávu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | UTI | Specifický identifikační kód obchodu uvedený v článku 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860. |
| 2 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Pořadové číslo zprávy | Pokud byl derivátový obchod proveden v obchodním systému, číslo vytvořené obchodním systémem, které je specifické pro toto provedení. |
| 3 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Předchozí UTI (pro vztahy mezi obchody typu „one-to-one“ a „one-to many“) | UTI přidělený předchozímu obchodu, který vedl k oznámenému obchodu z důvodu události v životním cyklu, ve vztahu mezi obchody typu „one-to-one“ (např. v případě novace, je-li obchod ukončen a je vytvořen nový obchod) nebo ve vztahu mezi obchody typu „one-to-many“ (např. v případě clearingu, nebo je-li obchod rozdělen na několik různých obchodů).
  Tento datový prvek se nepoužije v případě oznamování vztahů mezi obchody typu „many-to-one“ a „many-to-many“ (např. v případě komprese). |
| 4 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | UTI následné pozice | UTI pozice, v níž je derivát zahrnutý. Toto pole se použije pouze u zpráv týkajících se ukončení derivátové smlouvy z důvodu jejího zahrnutí v pozici. |
| 5 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Identifikace poobchodního snižování rizika (PTRR) | Identifikační kód vytvořený poskytovatelem služby PTRR nebo ústřední protistranou poskytující službu PTRR za účelem spojení všech derivátů zahrnutých v rámci dané události PTRR a vyplývajících z této události. |
| 6 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Identifikační kód souboru | Identifikační kód (určený protistranou 1) za účelem spojení derivátů v témže souboru v souladu s čl. 1 odst. 3 třetím pododstavcem tohoto nařízení.
  Soubor může zahrnovat obchody, které se oznamují, i obchody, které není třeba oznamovat. |
| 7 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) | ISIN identifikující produkt, je-li tento produkt přijat k obchodování nebo obchodovaný na regulovaném trhu, MTF, OTF nebo prostřednictvím systematického internalizátora. |
| 8 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Specifický identifikační kód produktu (UPI) | UPI identifikující produkt. |
| 9 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Klasifikace produktu | Kód klasifikace finančních nástrojů (CFI) týkající se nástroje. |
| 10 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Druh smlouvy | Každá vykázaná smlouva se klasifikuje podle svého druhu. |
| 11 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Kategorie aktiv | Každá vykázaná smlouva se klasifikuje podle kategorie aktiv, na které je založena. |
| 12 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Derivát založený na kryptoaktivech | Ukazatel toho, zda je derivát založený na kryptoaktivech. |
| 13 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Typ identifikace podkladového nástroje | Druh relevantního identifikačního kódu podkladového nástroje. |
| 14 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Identifikace podkladového nástroje | Přímý podkladový nástroj je identifikován specifickou identifikací pro tento podkladový nástroj na základě jeho druhu.
  U swapů úvěrového selhání by se měl uvést kód ISIN referenčního závazku. |
| 15 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Ukazatel podkladového indexu | Označení podkladového indexu, je-li k dispozici. |
| 16 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Název podkladového indexu | Plný název podkladového indexu přidělený poskytovatelem indexu |
| 17 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Identifikační kód individuálně sestaveného koše | Pokud se derivátový obchod zakládá na individuálně sestaveném koši, specifický kód přidělený sestavovatelem koše ke spojení jeho složek. |
| 18 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Identifikační kód složek koše | V případě individuálně složených košů sestávajících mimo jiné z finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému se specifikují pouze finanční nástroje obchodované v obchodním systému. |
| 19 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Měna vypořádání 1 | Měna pro případné hotovostní vypořádání obchodu.
  U víceměnových produktů, které nejsou vykazovány v čistých hodnotách, měna vypořádání složky 1.
  Tento datový prvek se nevztahuje na fyzicky vypořádané produkty (např. fyzicky vypořádané swapce). |
| 20 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Měna vypořádání 2 | Měna pro případné hotovostní vypořádání obchodu.
  U víceměnových produktů, které nejsou vykazovány v čistých hodnotách, měna vypořádání složky 2.
  Tento datový prvek se nevztahuje na fyzicky vypořádané produkty (např. fyzicky vypořádané swapce). |
| 21 | Oddíl 2c – Ocenění | Výše ocenění | Ocenění smlouvy podle aktuální tržní hodnoty, nebo ocenění pomocí modelu, jak je uvedeno v článku 4 tohoto nařízení.
  U obchodu, u něhož byl proveden clearing, se použije ocenění ústřední protistrany. |
| 22 | Oddíl 2c – Ocenění | Měna použitá k ocenění | Měna, v níž je denominována částka ocenění. |
| 23 | Oddíl 2c – Ocenění | Časové razítko ocenění | Datum a čas posledního tržního ocenění poskytnutého ústřední protistranou nebo vypočteného pomocí současné nebo poslední dostupné tržní ceny vstupů. |
| 24 | Oddíl 2c – Ocenění | Metoda hodnocení | Zdroj a metoda použitá při ocenění obchodu protistranou 1.
  Jestliže je použit nejméně jeden vstupní údaj pro ocenění, který je klasifikován jako ocenění pomocí modelu, je celé ocenění klasifikováno jako ocenění pomocí modelu.
  Jestliže jsou použity pouze vstupy klasifikované jako tržní ocenění, je celé ocenění klasifikováno jako ocenění podle tržní ceny. |
| 25 | Oddíl 2c – Ocenění | Delta | Poměr změny ceny derivátového obchodu ke změně ceny podkladu.
  Toto pole se použije pouze u opcí a swapcí.
  Aktualizovaný údaj delta vykazují finanční smluvní strany a nefinanční smluvní strany uvedené v článku 10 nařízení (EU) č. 648/2012 denně. |
| 26 | Oddíl 2d – Zajištění | Ukazatel zajišťovacího portfolia | Ukazatel toho, zda zajištění bylo poskytnuto na základě portfolia. Výrazem „na základě portfolia“ se rozumí soubor obchodů, které jsou společně zajištěny marží (v čisté nebo hrubé výši), na rozdíl od scénáře, kdy se marže vypočítává a skládá pro každý jednotlivý obchod zvlášť. |
| 27 | Oddíl 2d – Zajištění | Kód zajišťovacího portfolia | Je-li zajištění vykázáno na základě portfolia, specifický kód přidělený portfoliu protistranou 1. Tento datový prvek se nepoužije, je-li zajištění prováděno na úrovni obchodu, nebo neexistuje-li dohoda o zajištění nebo není-li zajištění poskytnuto či obdrženo. |
| 28 | Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování | Časové razítko potvrzení | Datum a čas potvrzení, jak je stanoveno v článku 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 (3). Vztahuje se pouze na OTC derivátové smlouvy, u nichž neprovádí clearing ústřední protistrana. |
| 29 | Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování | Potvrzeno | U nových povinně vykazovaných obchodů, zda byly právně závazné podmínky OTC derivátové smlouvy zdokumentovány a dohodnuty (potvrzeno), či nikoli (nepotvrzeno).
  Pokud byly zdokumentovány a dohodnuty, zda se potvrzení uskutečnilo:






  — | prostřednictvím společného nástroje či platformy pro potvrzení, nebo prostřednictvím soukromého či dvoustranného elektronického systému (elektronicky), |

Oddíl

Pole

Údaje, o nichž je třeba podávat zprávu

1

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

UTI

Specifický identifikační kód obchodu uvedený v článku 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860.

2

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Pořadové číslo zprávy

Pokud byl derivátový obchod proveden v obchodním systému, číslo vytvořené obchodním systémem, které je specifické pro toto provedení.

3

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Předchozí UTI (pro vztahy mezi obchody typu „one-to-one“ a „one-to many“)

UTI přidělený předchozímu obchodu, který vedl k oznámenému obchodu z důvodu události v životním cyklu, ve vztahu mezi obchody typu „one-to-one“ (např. v případě novace, je-li obchod ukončen a je vytvořen nový obchod) nebo ve vztahu mezi obchody typu „one-to-many“ (např. v případě clearingu, nebo je-li obchod rozdělen na několik různých obchodů).

Tento datový prvek se nepoužije v případě oznamování vztahů mezi obchody typu „many-to-one“ a „many-to-many“ (např. v případě komprese).

4

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

UTI následné pozice

UTI pozice, v níž je derivát zahrnutý. Toto pole se použije pouze u zpráv týkajících se ukončení derivátové smlouvy z důvodu jejího zahrnutí v pozici.

5

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Identifikace poobchodního snižování rizika (PTRR)

Identifikační kód vytvořený poskytovatelem služby PTRR nebo ústřední protistranou poskytující službu PTRR za účelem spojení všech derivátů zahrnutých v rámci dané události PTRR a vyplývajících z této události.

6

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Identifikační kód souboru

Identifikační kód (určený protistranou 1) za účelem spojení derivátů v témže souboru v souladu s čl. 1 odst. 3 třetím pododstavcem tohoto nařízení.

Soubor může zahrnovat obchody, které se oznamují, i obchody, které není třeba oznamovat.

7

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN)

ISIN identifikující produkt, je-li tento produkt přijat k obchodování nebo obchodovaný na regulovaném trhu, MTF, OTF nebo prostřednictvím systematického internalizátora.

8

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Specifický identifikační kód produktu (UPI)

UPI identifikující produkt.

9

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Klasifikace produktu

Kód klasifikace finančních nástrojů (CFI) týkající se nástroje.

10

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Druh smlouvy

Každá vykázaná smlouva se klasifikuje podle svého druhu.

11

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Kategorie aktiv

Každá vykázaná smlouva se klasifikuje podle kategorie aktiv, na které je založena.

12

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Derivát založený na kryptoaktivech

Ukazatel toho, zda je derivát založený na kryptoaktivech.

13

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Typ identifikace podkladového nástroje

Druh relevantního identifikačního kódu podkladového nástroje.

14

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Identifikace podkladového nástroje

Přímý podkladový nástroj je identifikován specifickou identifikací pro tento podkladový nástroj na základě jeho druhu.

U swapů úvěrového selhání by se měl uvést kód ISIN referenčního závazku.

15

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Ukazatel podkladového indexu

Označení podkladového indexu, je-li k dispozici.

16

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Název podkladového indexu

Plný název podkladového indexu přidělený poskytovatelem indexu

17

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Identifikační kód individuálně sestaveného koše

Pokud se derivátový obchod zakládá na individuálně sestaveném koši, specifický kód přidělený sestavovatelem koše ke spojení jeho složek.

18

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Identifikační kód složek koše

V případě individuálně složených košů sestávajících mimo jiné z finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému se specifikují pouze finanční nástroje obchodované v obchodním systému.

19

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Měna vypořádání 1

Měna pro případné hotovostní vypořádání obchodu.

U víceměnových produktů, které nejsou vykazovány v čistých hodnotách, měna vypořádání složky 1.

Tento datový prvek se nevztahuje na fyzicky vypořádané produkty (např. fyzicky vypořádané swapce).

20

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Měna vypořádání 2

Měna pro případné hotovostní vypořádání obchodu.

U víceměnových produktů, které nejsou vykazovány v čistých hodnotách, měna vypořádání složky 2.

Tento datový prvek se nevztahuje na fyzicky vypořádané produkty (např. fyzicky vypořádané swapce).

21

Oddíl 2c – Ocenění

Výše ocenění

Ocenění smlouvy podle aktuální tržní hodnoty, nebo ocenění pomocí modelu, jak je uvedeno v článku 4 tohoto nařízení.

U obchodu, u něhož byl proveden clearing, se použije ocenění ústřední protistrany.

22

Oddíl 2c – Ocenění

Měna použitá k ocenění

Měna, v níž je denominována částka ocenění.

23

Oddíl 2c – Ocenění

Časové razítko ocenění

Datum a čas posledního tržního ocenění poskytnutého ústřední protistranou nebo vypočteného pomocí současné nebo poslední dostupné tržní ceny vstupů.

24

Oddíl 2c – Ocenění

Metoda hodnocení

Zdroj a metoda použitá při ocenění obchodu protistranou 1.

Jestliže je použit nejméně jeden vstupní údaj pro ocenění, který je klasifikován jako ocenění pomocí modelu, je celé ocenění klasifikováno jako ocenění pomocí modelu.

Jestliže jsou použity pouze vstupy klasifikované jako tržní ocenění, je celé ocenění klasifikováno jako ocenění podle tržní ceny.

25

Oddíl 2c – Ocenění

Delta

Poměr změny ceny derivátového obchodu ke změně ceny podkladu.

Toto pole se použije pouze u opcí a swapcí.

Aktualizovaný údaj delta vykazují finanční smluvní strany a nefinanční smluvní strany uvedené v článku 10 nařízení (EU) č. 648/2012 denně.

26

Oddíl 2d – Zajištění

Ukazatel zajišťovacího portfolia

Ukazatel toho, zda zajištění bylo poskytnuto na základě portfolia. Výrazem „na základě portfolia“ se rozumí soubor obchodů, které jsou společně zajištěny marží (v čisté nebo hrubé výši), na rozdíl od scénáře, kdy se marže vypočítává a skládá pro každý jednotlivý obchod zvlášť.

27

Oddíl 2d – Zajištění

Kód zajišťovacího portfolia

Je-li zajištění vykázáno na základě portfolia, specifický kód přidělený portfoliu protistranou 1. Tento datový prvek se nepoužije, je-li zajištění prováděno na úrovni obchodu, nebo neexistuje-li dohoda o zajištění nebo není-li zajištění poskytnuto či obdrženo.

28

Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování

Časové razítko potvrzení

Datum a čas potvrzení, jak je stanoveno v článku 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 (3). Vztahuje se pouze na OTC derivátové smlouvy, u nichž neprovádí clearing ústřední protistrana.

29

Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování

Potvrzeno

U nových povinně vykazovaných obchodů, zda byly právně závazné podmínky OTC derivátové smlouvy zdokumentovány a dohodnuty (potvrzeno), či nikoli (nepotvrzeno).

Pokud byly zdokumentovány a dohodnuty, zda se potvrzení uskutečnilo:

—

prostřednictvím společného nástroje či platformy pro potvrzení, nebo prostřednictvím soukromého či dvoustranného elektronického systému (elektronicky),

| — | prostřednictvím okem čitelného psaného dokumentu, jako je fax, papír nebo ručně zpracovaná elektronická pošta (neelektronicky). |
| --- | --- |

—

prostřednictvím okem čitelného psaného dokumentu, jako je fax, papír nebo ručně zpracovaná elektronická pošta (neelektronicky).

Vztahuje se pouze na OTC derivátové smlouvy, u nichž neprovádí clearing ústřední protistrana.

30

Oddíl 2f – Clearing

Povinnost clearingu

Uvádí, zda vykázaná smlouva náleží do určité kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena povinnost provést clearing, a obě protistrany smlouvy v době provedení smlouvy podléhají povinnosti provést clearing podle nařízení (EU) č. 648/2012.

Vztahuje se pouze na OTC derivátové smlouvy.

31

Oddíl 2f – Clearing

Clearing proveden

Ukazatel toho, zda u derivátu provedla clearing ústřední protistrana.

32

Oddíl 2f – Clearing

Časové razítko clearingu

Čas a datum, kdy byl proveden clearing.

Vztahuje se pouze na deriváty, u nichž provádí clearing ústřední protistrana.

33

Oddíl 2f – Clearing

Ústřední protistrana

Identifikační kód ústřední protistrany, která u obchodu provedla clearing.

Tento datový prvek se nepoužije, pokud hodnota datového prvku „Clearing proveden“ je „N“ („Centrální clearing neproveden“).

34

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Typ rámcové dohody

Odkaz na typ rámcové dohody, na jejímž základě uzavřely protistrany derivátovou smlouvu.

35

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jiný typ rámcové dohody

Název rámcové dohody. Toto pole se vyplní pouze v případě, je-li v poli 34 v této tabulce uvedena možnost „OTHR“.

36

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Verze rámcové dohody

V příslušných případech údaj o roce, ze kterého pochází rámcová dohoda relevantní pro oznamovaný obchod.

37

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Uvnitř skupiny

Uvádí, zda smlouva byla uzavřena jako obchod uvnitř skupiny, definovaný v článku 3 nařízení (EU) č. 648/2012.

38

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

PTRR

Určuje, zda smlouva vyplývá z operace PTRR.

39

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Druh techniky PTRR

Ukazatel typu operace PTRR pro účely oznamování podle nařízení (EU) č. 648/2012.

Komprese portfolia bez poskytovatele služeb, který je třetí stranou: Opatření k snížení rizika u stávajících portfolií obchodů pomocí obchodů, které netvoří cenu, především s cílem snížit pomyslnou nesplacenou částku, počet transakcí nebo jinak harmonizovat podmínky, a to úplným či částečným ukončením obchodů a společným nahrazením ukončených derivátů novými náhradními obchody.

Komprese portfolia s poskytovatelem služeb, který je třetí stranou, nebo ústřední protistranou: Služba PTRR poskytovaná poskytovatelem služeb nebo ústřední protistranou k snížení rizika u stávajících portfolií obchodů pomocí obchodů, které netvoří cenu, především s cílem snížit pomyslnou nesplacenou částku, počet transakcí nebo jinak harmonizovat podmínky, a to úplným či částečným ukončením obchodů a společným nahrazením ukončených derivátů novými náhradními obchody.

Vyvážení portfolia / správa marží: Služba PTRR poskytovaná poskytovatelem služeb k snížení rizika u stávajícího portfolia obchodů přidáním nových obchodů, které netvoří cenu, kdy stávající obchody v portfoliu nejsou ukončeny ani nahrazeny a pomyslná hodnota se spíše zvyšuje, než snižuje.

Jiné služby PTRR u portfolia: Služba PTRR poskytovaná poskytovatelem služeb k snížení rizika u stávajících portfolií obchodů pomocí obchodů, které netvoří cenu, kdy se tato služba nepovažuje za kompresi portfolia nebo vyvážení portfolia.

40

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Poskytovatel služby PTRR

LEI identifikující poskytovatele služby PTRR.

41

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Místo provádění

Identifikace místa, kde byl obchod proveden.

Použijte identifikační kód trhu (MIC) tržního segmentu dle normy ISO 10383 u obchodů provedených v určitém obchodním systému, v rámci systematického internalizátora nebo organizované obchodní platformy mimo Unii. Pokud MIC tržního segmentu neexistuje, použijte operační MIC.

Použijte kód MIC „XOFF“ u finančních nástrojů, které jsou přijaty k obchodování nebo obchodované v obchodním systému nebo u nichž byla podána žádost o přijetí k obchodování, pokud není obchod u tohoto finančního nástroje proveden v obchodním systému, v rámci systematického internalizátora nebo organizované obchodní platformy mimo Unii, nebo pokud jedna smluvní strana neví, že obchoduje s protistranou 2 působící jako systematický internalizátor.

Použijte kód MIC „XXXX“ u finančních nástrojů, které nejsou přijaty k obchodování nebo obchodované v obchodním systému nebo u nichž nebyla podána žádost o přijetí k obchodování a které nejsou obchodovány v rámci organizované obchodní platformy mimo Unii.

42

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Časové razítko provedení

Datum a čas, kdy byl obchod původně proveden, což má za následek vytvoření nového UTI. Tento datový prvek se nemění po celou dobu platnosti UTI. U vykazování na úrovni pozice by se mělo jednat o čas, kdy byla pozice poprvé otevřena.

43

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum účinnosti

Neupravené datum, k němuž nabývají účinnosti závazky v rámci obchodu s OTC deriváty, jak je uvedeno v potvrzení.

Není-li datum účinnosti stanoveno v rámci smluvních podmínek, vykazují smluvní strany v tomto poli datum realizace derivátové smlouvy.

44

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum ukončení platnosti

Neupravené datum, k němuž pozbývají účinnosti závazky v rámci derivátového obchodu, jak je uvedeno v potvrzení. Předčasné ukončení se tohoto datového prvku netýká.

45

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum předčasného ukončení

Datum účinnosti předčasného ukončení (skončení platnosti) oznámeného obchodu.

Tento datový prvek se použije, dojde-li k ukončení obchodu před jeho splatností kvůli ex interim rozhodnutí smluvní strany (nebo smluvních stran).

46

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum konečného smluvního vypořádání

Neupravené datum podle smlouvy, k němuž by mělo dojít k veškerému převodu hotovosti nebo aktiv a smluvní strany by již neměly mít z této smlouvy žádné nevypořádané závazky.

U produktů, které nemusí mít datum konečného smluvního vypořádání (např. americké opce), odráží tento datový prvek datum, k němuž by se uskutečnil převod hotovosti nebo aktiv, pokud by k ukončení došlo v den ukončení platnosti.

47

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Typ dodání

Označuje, zda je smlouva vypořádána fyzicky, nebo v hotovosti.

48

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Cena

Cena určená v rámci obchodu s deriváty. Nezahrnuje poplatky, daně nebo provize.

Není-li v době oznámení nového obchodu cena známá, aktualizuje se cena, jakmile je tento údaj dostupný.

U obchodů, které jsou součástí souboru, obsahuje tento datový prvek případnou cenu obchodu tvořícího složku souboru.

49

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Měna, v níž je uvedena cena

Měna, v níž je denominována cena.

Měna, v níž je uvedena cena, se použije pouze tehdy, je-li cena vyjádřena jako peněžní hodnota.

Pole 50 až 52 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy ceny.

50

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Neupravené datum účinnosti ceny

Neupravené datum účinnosti ceny.

51

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Neupravené datum konce platnosti ceny

Neupravené datum konce platnosti ceny (nepoužije se, navazuje-li neupravené datum konce platnosti období daného časového rozvrhu těsně na neupravené datum účinnosti následujícího období).

52

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Platná cena mezi neupraveným datem účinnosti a datem konce platnosti

Platná cena mezi neupraveným datem účinnosti a neupraveným datem konce platnosti včetně.

53

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Cena souborného obchodu

Obchodovaná cena celého souboru, jehož složkou je oznámený derivátový obchod.

Tento datový prvek se nepoužije, pokud

| — | se nejedná o souborný obchod, nebo |
| --- | --- |

—

se nejedná o souborný obchod, nebo

| — | je použito rozpětí souborného obchodu. |
| --- | --- |

—

je použito rozpětí souborného obchodu.

Ceny a související datové prvky týkající se obchodů (měna, v níž je uvedena cena), které představují jednotlivé složky souboru, jsou vykazovány, pokud jsou k dispozici.

Cena souborného obchodu nemusí být v době oznámení nového obchodu známá, může však být aktualizována později.

54

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Měna, v níž je uvedena cena souborného obchodu

Měna, v níž je denominována cena souborného obchodu.

Tento datový prvek se nepoužije, pokud

| — | se nejedná o souborný obchod, nebo |
| --- | --- |

—

se nejedná o souborný obchod, nebo

| — | je použito rozpětí souborného obchodu, nebo |
| --- | --- |

—

je použito rozpětí souborného obchodu, nebo

| — | cena souborného obchodu je vyjádřena jako procentní podíl. |
| --- | --- |

—

cena souborného obchodu je vyjádřena jako procentní podíl.

55

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota složky 1

Pomyslná hodnota složky 1 podle článku 5 tohoto nařízení.

56

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovitá měna 1

Připadá-li v úvahu: měna, v níž je denominována pomyslná hodnota složky 1.

Pole 57 až 59 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy pomyslných hodnot.

57

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 1

Neupravené datum, k němuž související pomyslná hodnota složky 1 nabývá účinnosti.

58

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 1

Neupravené datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 1 (nepoužije se v případě, navazuje-li neupravené datum konce platnosti období daného časového rozvrhu těsně na neupravené datum účinnosti následujícího období).

59

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 1

Pomyslná hodnota složky 1, která nabývá platnosti k souvisejícímu neupravenému datu účinnosti.

60

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Celkové jmenovité množství složky 1

Souhrnné jmenovité množství podkladového aktiva složky 1 po dobu platnosti obchodu.

Není-li v době oznámení nového obchodu celkové jmenovité množství známé, aktualizuje se celkové jmenovité množství, jakmile je tento údaj dostupný.

Pole 61 až 63 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy jmenovitého množství.

61

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti jmenovitého množství složky 1

Neupravené datum, k němuž související jmenovité množství složky 1 nabývá účinnosti

62

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 1

Neupravené datum konce platnosti jmenovitého množství složky 1 (nepoužije se, navazuje-li neupravené datum konce platnosti období daného časového rozvrhu těsně na neupravené datum účinnosti následujícího období).

63

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 1

Jmenovité množství složky 1, které nabývá platnosti k souvisejícímu neupravenému datu účinnosti.

64

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota složky 2

Připadá-li v úvahu, pomyslná hodnota složky 2 podle článku 5 tohoto nařízení.

65

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovitá měna 2

Připadá-li v úvahu: měna, v níž je denominována pomyslná hodnota složky 2.

Pole 66 až 68 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy pomyslných hodnot.

66

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 2

Neupravené datum, k němuž související pomyslná hodnota složky 2 nabývá účinnosti.

67

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 2

Neupravené datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 2 (nepoužije se, navazuje-li neupravené datum konce platnosti období daného časového rozvrhu těsně na neupravené datum účinnosti následujícího období).

68

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 2

Pomyslná hodnota složky 2, která nabývá platnosti k souvisejícímu neupravenému datu účinnosti.

69

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Celkové jmenovité množství složky 2

Souhrnné jmenovité množství podkladového aktiva složky 2 po dobu platnosti obchodu.

Není-li v době oznámení nového obchodu celkové jmenovité množství známé, aktualizuje se celkové jmenovité množství, jakmile je tento údaj dostupný.

Pole 70 až 72 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy jmenovitého množství.

70

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti jmenovitého množství složky 2

Neupravené datum, k němuž nabývá účinnosti související jmenovité množství složky 2.

71

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 2

Neupravené datum konce platnosti jmenovitého množství složky 2 (nepoužije se, navazuje-li neupravené datum konce platnosti období daného časového rozvrhu těsně na neupravené datum účinnosti následujícího období).

72

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 2

Pomyslná hodnota složky 2, která nabývá platnosti k souvisejícímu neupravenému datu účinnosti.

Oddíl polí 73 až 78 lze opakovat.

73

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Druh jiné platby

Částka jiného druhu platby.

Platba opční prémie není zahrnuta jako druh platby, neboť opční prémie se vykazují s použitím datového prvku vyhrazeného pro opční prémie.

74

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Částka jiné platby

Částky platby s odpovídajícími druhy platby ke splnění požadavků na popisy obchodů v různých kategoriích aktiv.

75

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Měna jiné platby

Měna, v níž je denominována částka jiné platby.

76

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum jiné platby

Neupravené datum, k němuž je uhrazena částka jiné platby.

77

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Plátce jiné platby

Identifikační kód plátce částky jiné platby.

78

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Příjemce jiné platby

Identifikační kód příjemce částky jiné platby.

79

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Pevná sazba složky 1 nebo kupón

Uvedení použité pevné sazby složky 1 nebo případně kupónu.

80

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pevné sazby nebo kupónu složky 1

Připadá-li v úvahu: konvence počítání dnů (na niž se často odkazuje rovněž jako na základ počítání dnů nebo metodu počítání dnů), která určuje způsob počítání úrokových plateb. Používá se k výpočtu části roku výpočtového období a udává počet dnů ve výpočtovém období vydělený počtem dnů v roce.

81

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – období

Připadá-li v úvahu: časová jednotka spojená s četností plateb, např. den, týden, měsíc, rok nebo doba vyplácení pevné sazby složky 1 nebo kupónu.

82

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – multiplikátor

Připadá-li v úvahu: počet časových jednotek (vyjádřen jako četnost plateb), který určuje četnost, s jakou dochází k pravidelným platbám pevné sazby složky 1 nebo kupónu. Například obchod, u něhož k platbám dochází každé dva měsíce, je vykázán s obdobím četnosti plateb „MNTH“ (měsíčně) a multiplikátorem četnosti plateb 2.

Tento datový prvek se nepoužije v případě období četnosti plateb „ADHO“. Je-li období četnosti plateb „EXPI“, činí multiplikátor četnosti plateb 1. Je-li četnost plateb vnitrodenní, pak je období četnosti plateb „DAIL“ a multiplikátor četnosti plateb je 0.

83

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Identifikační kód pohyblivé sazby složky 1

Připadá-li v úvahu: identifikační kód použitých úrokových sazeb, které se opětovně nastavují v předem stanovených intervalech ve vztahu k tržní referenční sazbě.

84

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Ukazatel pohyblivé sazby složky 1

Údaj o úrokové sazbě, je-li k dispozici.

85

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Název pohyblivé sazby složky 1

Plný název úrokové sazby přidělený poskytovatelem indexu

86

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pohyblivé sazby složky 1

Připadá-li v úvahu: konvence počítání dnů (na niž se často odkazuje rovněž jako na základ počítání dnů nebo metodu počítání dnů), která určuje způsob výpočtu pohyblivé sazby složky 1. Používá se k výpočtu části roku výpočtového období a udává počet dnů ve výpočtovém období vydělený počtem dnů v roce.

87

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – období

Připadá-li v úvahu: časová jednotka spojená s četností plateb, např. den, týden, měsíc, rok nebo doba vyplácení pohyblivé sazby složky 1.

88

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor

Připadá-li v úvahu: počet časových jednotek (vyjádřen jako četnost plateb), který určuje četnost, s jakou dochází k pravidelným platbám pohyblivé sazby složky 1. Například obchod, u něhož k platbám dochází každé dva měsíce, je vykázán s obdobím četnosti plateb „MNTH“ (měsíčně) a multiplikátorem četnosti plateb 2.

Tento datový prvek se nepoužije v případě období četnosti plateb „ADHO“. Je-li období četnosti plateb „EXPI“, činí multiplikátor četnosti plateb 1. Je-li četnost plateb vnitrodenní, pak je období četnosti plateb „DAIL“ a multiplikátor četnosti plateb je 0.

89

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – období

Období popisující referenční období pro pohyblivou sazbu složky 1.

90

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor

Multiplikátor období popisující referenční období pro pohyblivou sazbu složky 1.

91

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – období

Připadá-li v úvahu: časová jednotka spojená s četností znovunastavení plateb, např. den, týden, měsíc, rok nebo doba vyplácení pohyblivé sazby složky 1.

92

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor

Připadá-li v úvahu: počet časových jednotek (vyjádřen jako četnost plateb), který určuje četnost, s jakou dochází k pravidelnému znovunastavení plateb pohyblivé sazby složky 1. Například obchod, u něhož k platbám dochází každé dva měsíce, je vykázán s obdobím četnosti plateb „MNTH“ (měsíčně) a multiplikátorem četnosti plateb 2.

Tento datový prvek se nepoužije v případě období četnosti plateb „ADHO“. Je-li období četnosti plateb „EXPI“, činí multiplikátor četnosti plateb 1. Je-li četnost plateb vnitrodenní, pak je období četnosti plateb „DAIL“ a multiplikátor četnosti plateb je 0.

93

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Rozpětí složky 1

V příslušných případech údaj o rozpětí složky 1: u obchodů s OTC deriváty s pravidelnými platbami (např. úrokové swapy s pevnou/pohyblivou sazbou, swapy založené na úrokových sazbách, komoditní swapy),

| — | rozpětí referenční ceny indexu individuální pohyblivé části (částí) v případě rozpětí u pohyblivé části (částí), |
| --- | --- |

—

rozpětí referenční ceny indexu individuální pohyblivé části (částí) v případě rozpětí u pohyblivé části (částí),

| — | rozdíl mezi referenčními cenami dvou indexů pohyblivých částí. |
| --- | --- |

—

rozdíl mezi referenčními cenami dvou indexů pohyblivých částí.

94

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Měna rozpětí složky 1

Připadá-li v úvahu: měna, v níž je denominováno rozpětí složky 1.

Tento datový prvek se použije pouze tehdy, je-li rozpětí vyjádřeno jako peněžní částka.

95

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Pevná sazba složky 2

Uvedení použité pevné sazby složky 2, připadá-li v úvahu.

96

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pevné sazby složky 2

Připadá-li v úvahu: konvence počítání dnů (na niž se často odkazuje rovněž jako na základ počítání dnů nebo metodu počítání dnů), která určuje způsob počítání úrokových plateb. Používá se k výpočtu části roku výpočtového období a udává počet dnů ve výpočtovém období vydělený počtem dnů v roce.

97

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby složky 2 – období

Připadá-li v úvahu: časová jednotka spojená s četností plateb, např. den, týden, měsíc, rok nebo doba vyplácení pevné sazby složky 2.

98

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby složky 2 – multiplikátor

Připadá-li v úvahu: počet časových jednotek (vyjádřen jako četnost plateb), který určuje četnost, s jakou dochází k pravidelným platbám pevné sazby složky 2. Například obchod, u něhož k platbám dochází každé dva měsíce, je vykázán s obdobím četnosti plateb „MNTH“ (měsíčně) a multiplikátorem četnosti plateb 2.

Tento datový prvek se nepoužije v případě období četnosti plateb „ADHO“. Je-li období četnosti plateb „EXPI“, činí multiplikátor četnosti plateb 1. Je-li četnost plateb vnitrodenní, pak je období četnosti plateb „DAIL“ a multiplikátor četnosti plateb je 0.

99

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Identifikační kód pohyblivé sazby složky 2

Připadá-li v úvahu: identifikační kód použitých úrokových sazeb, které se opětovně nastavují v předem stanovených intervalech ve vztahu k tržní referenční sazbě

100

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Ukazatel pohyblivé sazby složky 2

Údaj o úrokové sazbě, je-li k dispozici.

101

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Název pohyblivé sazby složky 2

Plný název úrokové sazby přidělený poskytovatelem indexu

102

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pohyblivé sazby složky 2

Připadá-li v úvahu: konvence počítání dnů (na niž se často odkazuje rovněž jako na základ počítání dnů nebo metodu počítání dnů), která určuje způsob výpočtu pohyblivé sazby složky 2. Používá se k výpočtu části roku výpočtového období a udává počet dnů ve výpočtovém období vydělený počtem dnů v roce.

103

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – období

Připadá-li v úvahu: časová jednotka spojená s četností plateb, např. den, týden, měsíc, rok nebo doba vyplácení pohyblivé sazby složky 2.

104

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor

Připadá-li v úvahu: počet časových jednotek (vyjádřen jako četnost plateb), který určuje četnost, s jakou dochází k pravidelným platbám pohyblivé sazby složky 2. Například obchod, u něhož k platbám dochází každé dva měsíce, je vykázán s obdobím četnosti plateb „MNTH“ (měsíčně) a multiplikátorem četnosti plateb 2.

Tento datový prvek se nepoužije v případě období četnosti plateb „ADHO“. Je-li období četnosti plateb „EXPI“, činí multiplikátor četnosti plateb 1. Je-li četnost plateb vnitrodenní, pak je období četnosti plateb „DAIL“ a multiplikátor četnosti plateb je 0.

105

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – období

Období popisující referenční období pro pohyblivou sazbu složky 2.

106

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor

Multiplikátor období popisující referenční období pro pohyblivou sazbu složky 2.

107

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – období

Připadá-li v úvahu: časová jednotka spojená s četností znovunastavení plateb, např. den, týden, měsíc, rok nebo doba vyplácení pohyblivé sazby složky 2.

108

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor

Připadá-li v úvahu: počet časových jednotek (vyjádřen jako četnost plateb), který určuje četnost, s jakou dochází k pravidelnému znovunastavení plateb pohyblivé sazby složky 2. Například obchod, u něhož k platbám dochází každé dva měsíce, je vykázán s obdobím četnosti plateb „MNTH“ (měsíčně) a multiplikátorem četnosti plateb 2.

Tento datový prvek se nepoužije v případě období četnosti plateb „ADHO“. Je-li období četnosti plateb „EXPI“, činí multiplikátor četnosti plateb 1. Je-li četnost plateb vnitrodenní, pak je období četnosti plateb „DAIL“ a multiplikátor četnosti plateb je 0.

109

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Rozpětí složky 2

V příslušných případech údaj o rozpětí složky 2: u obchodů s OTC deriváty s pravidelnými platbami (např. úrokové swapy s pevnou nebo pohyblivou sazbou, swapy založené na úrokových sazbách, komoditní swapy),

| — | rozpětí referenční ceny indexu individuální pohyblivé části (částí) v případě rozpětí u pohyblivé části (částí), |
| --- | --- |

—

rozpětí referenční ceny indexu individuální pohyblivé části (částí) v případě rozpětí u pohyblivé části (částí),

| — | rozdíl mezi referenčními cenami dvou indexů pohyblivých částí. |
| --- | --- |

—

rozdíl mezi referenčními cenami dvou indexů pohyblivých částí.

110

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Měna rozpětí složky 2

Připadá-li v úvahu: měna, v níž je denominováno rozpětí složky 2.

Tento datový prvek se použije pouze tehdy, je-li rozpětí vyjádřeno jako peněžní částka.

111

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Rozpětí souborného obchodu

Obchodovaná cena celého souboru, v němž je oznámený derivátový obchod složkou souborného obchodu.

Cena souborného obchodu, je-li cena souboru vyjádřena jako rozpětí, rozdíl mezi oběma referenčními cenami.

Tento datový prvek se nepoužije, pokud

| — | se nejedná o souborný obchod, nebo |
| --- | --- |

—

se nejedná o souborný obchod, nebo

| — | je použita cena souborného obchodu. |
| --- | --- |

—

je použita cena souborného obchodu.

Rozpětí a související datové prvky týkající se obchodů (měna, v níž je uvedeno rozpětí), které představují jednotlivé složky souboru, jsou vykazovány, pokud jsou k dispozici.

Rozpětí souborného obchodu nemusí být v době oznámení nového obchodu známo, může však být aktualizováno později.

112

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Měna rozpětí souborného obchodu

Měna, v níž je denominováno rozpětí souborného obchodu.

Tento datový prvek se nepoužije, pokud

| — | se nejedná o souborný obchod, nebo |
| --- | --- |

—

se nejedná o souborný obchod, nebo

| — | je použita cena souborného obchodu, nebo |
| --- | --- |

—

je použita cena souborného obchodu, nebo

| — | rozpětí souborného obchodu je vyjádřeno jako procentní podíl nebo bazické body. |
| --- | --- |

—

rozpětí souborného obchodu je vyjádřeno jako procentní podíl nebo bazické body.

113

Oddíl 2i – Devizový trh

Směnný kurz 1

Směnný kurz mezi dvěma různými měnami v rámci derivátového obchodu dohodnutý smluvními stranami v době vzniku obchodu, který je vyjádřen jako směnný kurz vyplývající z přepočtu jednotkové měny na kótovanou měnu.

114

Oddíl 2i – Devizový trh

Forwardový směnný kurz

Forwardový směnný kurz dohodnutý protistranami v rámci smluvního ujednání. Vyjadřuje se jako cena základní měny v kótované měně.

115

Oddíl 2i – Devizový trh

Základ směnného kurzu

Měnový pár a řád, v němž je směnný kurz denominován, vyjádřeno jako jednotková měna nebo kótovaná měna.

116

Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně)

Základní produkt

Základní produkt blíže upřesněný v klasifikaci komodit v tabulce 4 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860.

117

Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně)

Podprodukt

Podprodukt blíže upřesněný v klasifikaci komodit v tabulce 4 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860.

Toto pole vyžaduje konkrétní základní produkt v poli.

118

Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně)

Další podprodukt

Další podprodukt blíže upřesněný v klasifikaci komodit v tabulce 4 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860.

Toto pole vyžaduje konkrétní podprodukt v poli.

119

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Místo nebo oblast dodávek

Místo (místa) dodávek nebo oblast (oblasti) trhu.

120

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Propojovací bod

Identifikace hranice (hranic) nebo hraničního bodu (bodů) přepravní smlouvy.

121

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Typ dodávky

Identifikace profilu dodávky.

Oddíl polí 122 až 131 lze opakovat.

122

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Počátek intervalu dodávky

Počátek časového intervalu dodávky každého bloku nebo profilu.

123

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Konec intervalu dodávky

Konec časového intervalu dodávky každého bloku nebo profilu.

124

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Datum zahájení dodávky

Datum zahájení dodávky.

125

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Datum ukončení dodávky

Datum ukončení dodávky.

126

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Délka trvání

Délka období dodávky.

127

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Dny v týdnu

Dny v týdnu, kdy probíhá dodávka.

128

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Kapacita dodávky

Počet jednotek zahrnutých v obchodu v každém intervalu dodání podle polí 122 a 123.

129

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Jednotka množství

Použitá měrná jednotka.

130

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Cena/množství za časový interval

Je-li relevantní, cena za množství dodané během jednoho časového intervalu.

131

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Měna ceny/množství za časový interval

Měna, v níž je vyjádřena cena množství za časový interval.

132

Oddíl 2l – Opce

Typ opce

Údaj, zda je derivátová smlouva kupní opce (právo na nákup konkrétního podkladového aktiva), nebo prodejní opce (právo na prodej konkrétního podkladového aktiva), nebo zda v době realizace derivátové smlouvy nelze určit, zda jde o prodejní, či kupní opci.

V případě swapcí půjde o:

| — | „prodejní“ v případě swapce příjemce, v níž má kupující právo vstoupit do swapu jako příjemce s pevnou sazbou, |
| --- | --- |

—

„prodejní“ v případě swapce příjemce, v níž má kupující právo vstoupit do swapu jako příjemce s pevnou sazbou,

| — | „kupní“ v případě swapce plátce, v níž má kupující právo vstoupit do swapu jako plátce s pevnou sazbou. |
| --- | --- |

—

„kupní“ v případě swapce plátce, v níž má kupující právo vstoupit do swapu jako plátce s pevnou sazbou.

V případě horních a spodních mezních hodnot půjde o:

| — | „prodejní“ v případě spodní mezní hodnoty, |
| --- | --- |

—

„prodejní“ v případě spodní mezní hodnoty,

| — | „kupní“ v případě horní mezní hodnoty. |
| --- | --- |

—

„kupní“ v případě horní mezní hodnoty.

133

Oddíl 2l – Opce

Styl opce

Udává, zda lze opci uplatnit pouze k pevně stanovenému datu (evropský styl), k několika předem stanoveným datům (bermudský styl) nebo kdykoli během doby platnosti smlouvy (americký styl).

134

Oddíl 2l – Opce

Realizační cena

| — | U jiných opcí než FX opcí, swapcí a podobných produktů cena, za kterou může vlastník opce koupit nebo prodat podkladové aktivum opce. |
| --- | --- |

—

U jiných opcí než FX opcí, swapcí a podobných produktů cena, za kterou může vlastník opce koupit nebo prodat podkladové aktivum opce.

| — | U měnových opcí směnný kurz, s nímž lze opci uplatnit, vyjádřený jako směnný kurz vyplývající z přepočtu jednotkové měny na kótovanou měnu. V příkladu 0,9426 USD/EUR je USD jednotkovou měnou a EUR je kótovanou měnou; 1 USD = 0,9426 EUR. Není-li v době oznámení nové transakce realizační cena známá, aktualizuje se tato cena, jakmile je tento údaj dostupný. |
| --- | --- |

—

U měnových opcí směnný kurz, s nímž lze opci uplatnit, vyjádřený jako směnný kurz vyplývající z přepočtu jednotkové měny na kótovanou měnu. V příkladu 0,9426 USD/EUR je USD jednotkovou měnou a EUR je kótovanou měnou; 1 USD = 0,9426 EUR. Není-li v době oznámení nové transakce realizační cena známá, aktualizuje se tato cena, jakmile je tento údaj dostupný.

| — | U swapů na volatilitu a rozdílových swapů a podobných produktů se v tomto datovém prvku vykazuje realizační cena volatility. |
| --- | --- |

—

U swapů na volatilitu a rozdílových swapů a podobných produktů se v tomto datovém prvku vykazuje realizační cena volatility.

Pole 135 až 137 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy realizační ceny

135

Oddíl 2l – Opce

Datum účinnosti realizační ceny

Neupravené datum účinnosti realizační ceny.

136

Oddíl 2l – Opce

Datum konce platnosti realizační ceny

Neupravené datum konce platnosti realizační ceny (nepoužije se, navazuje-li neupravené datum konce platnosti období daného časového rozvrhu těsně na neupravené datum účinnosti následujícího období).

137

Oddíl 2l – Opce

Realizační cena platná k souvisejícímu datu účinnosti

Platná realizační cena mezi neupraveným datem účinnosti a neupraveným datem konce platnosti včetně.

138

Oddíl 2l – Opce

Měna / dvojice měn, v nichž je uvedena realizační cena

U akciových opcí, komoditních opcí a podobných produktů měna, v níž je denominována realizační cena.

U měnových opcí: měnový pár a řád, v němž je vyjádřena realizační cena. Vyjadřuje se jako jednotková měna pro kótovanou měnu.

139

Oddíl 2l – Opce

Výše opční prémie

U opcí a swapcí všech kategorií aktiv peněžní částka zaplacená kupujícím opce.

Tento datový prvek se nepoužije, není-li nástrojem opce ani není zahrnuta možnost volby.

140

Oddíl 2l – Opce

Měna opční prémie

U opcí a swapcí všech kategorií aktiv měna, v níž je denominována výše opční prémie. Tento datový prvek se nepoužije, není-li nástrojem opce ani není zahrnuta možnost volby.

141

Oddíl 2l – Opce

Datum platby opční prémie

Neupravené datum, k němuž je vyplacena opční prémie.

142

Oddíl 2i – Opce

Datum splatnosti podkladového nástroje

V případě swapcí datum splatnosti podkladového swapu.

143

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Seniorita

Udává senioritu dluhového cenného papíru nebo koše či indexu dluhopisů, jež jsou podkladem derivátu.

144

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Referenční subjekt

Identifikace podkladového referenčního subjektu.

145

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Série

Případně sériové číslo složení indexu.

146

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Verze

Nová verze série se vydá, pokud jedna ze složek vypadne a index musí být přepsán, aby se zohlednil nový celkový počet složek indexu.

147

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Indexový faktor

Tento faktor se použije na pomyslnou hodnotu (pole 55 v této tabulce) s cílem přizpůsobit ji všem předchozím úvěrovým událostem v této indexové sérii.

148

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Tranše

Údaj, zda je derivátová smlouva rozdělena do tranší.

149

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Záchytný bod indexu swapu úvěrového selhání (CDS)

Stanovený dolní bod, při němž výše ztrát v podkladovém portfoliu snižuje pomyslnou hodnotu tranše. Například pomyslná hodnota v tranši se záchytným bodem indexu ve výši 3 % se sníží poté, co v portfoliu vznikly ztráty ve výši 3 %. Tento datový prvek se nepoužije, nepředstavuje-li transakce tranši CDS (index nebo individuálně sestavený koš).

150

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Uvolňující bod indexu CDS

Definovaný bod, při jehož překročení již ztráty v podkladovém portfoliu nesnižují pomyslnou hodnotu tranše. Například pomyslná hodnota v tranši se záchytným bodem ve výši 3 % a uvolňujícím bodem ve výši 6 % se sníží poté, co v portfoliu došlo ke ztrátám ve výši 3 %. Ztráty v portfoliu ve výši 6 % vyčerpávají pomyslnou hodnotu tranše. Tento datový prvek se nepoužije, nepředstavuje-li transakce tranši CDS (index nebo individuálně sestavený koš).

151

Oddíl 2n – Změny derivátu

Druh opatření

| — | Nové: Zpráva o derivátu na úrovni obchodu nebo pozice, která je předkládána poprvé. |
| --- | --- |

—

Nové: Zpráva o derivátu na úrovni obchodu nebo pozice, která je předkládána poprvé.

| — | Změna: Změna podmínek nebo údajů dříve oznámeného derivátu na úrovni obchodu nebo pozice, nikoli však oprava zprávy. |
| --- | --- |

—

Změna: Změna podmínek nebo údajů dříve oznámeného derivátu na úrovni obchodu nebo pozice, nikoli však oprava zprávy.

| — | Oprava: Zpráva opravující chybná datová pole dříve předložené zprávy. |
| --- | --- |

—

Oprava: Zpráva opravující chybná datová pole dříve předložené zprávy.

| — | Ukončení: Ukončení stávajícího derivátu na úrovni obchodu nebo pozice. |
| --- | --- |

—

Ukončení: Ukončení stávajícího derivátu na úrovni obchodu nebo pozice.

| — | Chyba: Zrušení chybně předložené celé zprávy v případě, že se derivát na úrovni obchodu nebo pozice nikdy neuskutečnil nebo nespadal do působnosti požadavků na oznamování podle nařízení (EU) č. 648/2012, byl však oznámen do registru obchodních údajů omylem, nebo zrušení duplicitní zprávy. |
| --- | --- |

—

Chyba: Zrušení chybně předložené celé zprávy v případě, že se derivát na úrovni obchodu nebo pozice nikdy neuskutečnil nebo nespadal do působnosti požadavků na oznamování podle nařízení (EU) č. 648/2012, byl však oznámen do registru obchodních údajů omylem, nebo zrušení duplicitní zprávy.

| — | Obnovení: Opětovné otevření derivátu na úrovni obchodu nebo pozice, který byl zrušen druhem opatření „Chyba“ nebo ukončen omylem. |
| --- | --- |

—

Obnovení: Opětovné otevření derivátu na úrovni obchodu nebo pozice, který byl zrušen druhem opatření „Chyba“ nebo ukončen omylem.

| — | Ocenění: Aktualizace ocenění derivátu na úrovni obchodu nebo pozice. |
| --- | --- |

—

Ocenění: Aktualizace ocenění derivátu na úrovni obchodu nebo pozice.

| — | Složka pozice: Zpráva o novém derivátu, který je týž den zahrnut v samostatné zprávě o pozici. |
| --- | --- |

—

Složka pozice: Zpráva o novém derivátu, který je týž den zahrnut v samostatné zprávě o pozici.

152

Oddíl 2n – Změny derivátu

Druh události

| — | Obchod: Uzavření derivátové smlouvy nebo opětovné sjednání jejích podmínek, jež nevede ke směně smluvní strany. |
| --- | --- |

—

Obchod: Uzavření derivátové smlouvy nebo opětovné sjednání jejích podmínek, jež nevede ke směně smluvní strany.

| — | Nahrazení: Událost, kdy jsou celý derivát nebo jeho část převedeny na protistranu 2 (a oznámeny jako nový derivát) a stávající derivát je buď ukončen, nebo se změní jeho pomyslná hodnota. |
| --- | --- |

—

Nahrazení: Událost, kdy jsou celý derivát nebo jeho část převedeny na protistranu 2 (a oznámeny jako nový derivát) a stávající derivát je buď ukončen, nebo se změní jeho pomyslná hodnota.

| — | PTRR: Poobchodní událost k snížení rizik |
| --- | --- |

—

PTRR: Poobchodní událost k snížení rizik

| — | Předčasné ukončení: Ukončení derivátu na úrovni obchodu nebo pozice |
| --- | --- |

—

Předčasné ukončení: Ukončení derivátu na úrovni obchodu nebo pozice

| — | Clearing: Clearing definovaný v čl. 2 bodě 3 nařízení (EU) č. 648/2012 |
| --- | --- |

—

Clearing: Clearing definovaný v čl. 2 bodě 3 nařízení (EU) č. 648/2012

| — | Uplatnění: Uplatnění opce nebo swapce jednou smluvní stranou obchodu, a to zcela nebo částečně. |
| --- | --- |

—

Uplatnění: Uplatnění opce nebo swapce jednou smluvní stranou obchodu, a to zcela nebo částečně.

| — | Přidělení: Událost, kdy je stávající derivát přidělen jiným smluvním stranám a oznámen jako nové deriváty s nižšími pomyslnými hodnotami. |
| --- | --- |

—

Přidělení: Událost, kdy je stávající derivát přidělen jiným smluvním stranám a oznámen jako nové deriváty s nižšími pomyslnými hodnotami.

| — | Úvěrová událost: Vztahuje se pouze na úvěrové deriváty. Úvěrová událost, která má za následek změnu derivátu na úrovni obchodu nebo pozice Úkon související s výkonem práv ve společnostech: Úkon související s výkonem práv ve společnostech týkající se podkladového nástroje – akcií, jež má dopad na deriváty týkající se těchto akcií |
| --- | --- |

—

Úvěrová událost: Vztahuje se pouze na úvěrové deriváty. Úvěrová událost, která má za následek změnu derivátu na úrovni obchodu nebo pozice Úkon související s výkonem práv ve společnostech: Úkon související s výkonem práv ve společnostech týkající se podkladového nástroje – akcií, jež má dopad na deriváty týkající se těchto akcií

Zahrnutí v pozici:

| — | Zahrnutí derivátu, u něhož provádí clearing ústřední protistrana, nebo rozdílové smlouvy v pozici, kdy je stávající derivát ukončen a je vytvořena nová pozice, nebo se změní pomyslná hodnota stávající pozice. |
| --- | --- |

—

Zahrnutí derivátu, u něhož provádí clearing ústřední protistrana, nebo rozdílové smlouvy v pozici, kdy je stávající derivát ukončen a je vytvořena nová pozice, nebo se změní pomyslná hodnota stávající pozice.

Aktualizace – aktualizace nevypořádaného derivátu provedená během přechodného období s cílem zajistit jeho shodu s pozměněnými požadavky na oznamování

153

Oddíl 2n – Změny derivátu

Datum události

Datum, k němuž nastala povinně vykazovaná událost týkající se derivátové smlouvy, nebo v případě změny datum, k němuž změna nabývá účinnosti.

154

Oddíl 2n – Změny derivátu

Úroveň

Údaj, zda je zpráva učiněna na úrovni obchodu, nebo na úrovni pozice.

Vykazování na úrovni pozice lze použít pouze jako doplněk vykazování na úrovni obchodu k vykázání poobchodních událostí a pouze tehdy, pokud byly jednotlivé obchody se zastupitelnými produkty nahrazeny danou pozicí.

Tabulka 3

| Položka | Oddíl | Pole | Údaje, o nichž je třeba podávat zprávu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Smluvní strany derivátu | Časové razítko podání zprávy | Datum a čas podání zprávy do registru obchodních údajů. |
| 2 | Smluvní strany derivátu | Identifikace subjektu předkládajícího zprávy | V případě, kdy subjekt odpovědný za oznamování pověřil oznamováním třetí osobu nebo druhou smluvní stranu, musí být dotyčný subjekt identifikován v tomto poli specifickým kódem.
  V opačném případě by měl být subjekt odpovědný za oznamování identifikován v tomto poli. |
| 3 | Smluvní strany derivátu | Subjekt odpovědný za oznamování | Pokud je finanční smluvní strana výhradně odpovědná a nese právní odpovědnost za oznamování údajů jménem obou smluvních stran v souladu s čl. 9 odst. 1a nařízení (EU) č. 648/2012 a nefinanční smluvní strana se nerozhodne oznamovat sama údaje o svých OTC derivátových smlouvách s finanční smluvní stranou, specifický kód k identifikaci této finanční smluvní strany. Pokud za oznámení jménem subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) odpovídá a nese právní odpovědnost správcovská společnost v souladu s čl. 9 odst. 1b uvedeného nařízení, specifický kód k identifikaci této správcovské společnosti. Pokud za oznámení jménem alternativního investičního fondu odpovídá a nese právní odpovědnost jeho správce v souladu s čl. 9 odst. 1c uvedeného nařízení, specifický kód k identifikaci tohoto správce. Pokud za oznámení jménem IZZP odpovídá a nese právní odpovědnost povolený subjekt, který IZPP spravuje a jedná jejím jménem, v souladu s čl. 9 odst. 1d uvedeného nařízení, specifický kód k identifikaci tohoto subjektu.
  Toto pole se vztahuje pouze na OTC deriváty. |
| 4 | Smluvní strany derivátu | Protistrana 1 (oznamující smluvní strana) | Identifikační kód smluvní strany derivátového obchodu, která prostřednictvím dotyčné zprávy plní svou oznamovací povinnost.
  V případě přiděleného derivátového obchodu provedeného správcem fondu jménem fondu se jako smluvní strana vykazuje fond, a nikoli správce fondu. |
| 5 | Smluvní strany derivátu | Typ identifikačního kódu protistrany 2 | Ukazatel toho, zda byl k identifikaci protistrany 2 použit LEI. |
| 6 | Smluvní strany derivátu | Protistrana 2 | Identifikační kód druhé smluvní strany obchodu s derivátem.
  V případě přiděleného derivátového obchodu provedeného správcem fondu jménem fondu se jako smluvní strana vykazuje fond, a nikoli správce fondu. |
| 7 | Zajištění | Časové razítko zajištění | Datum a čas, k němuž jsou vykázány hodnoty marží. |
| 8 | Zajištění | Ukazatel zajišťovacího portfolia | Ukazatel toho, zda zajištění bylo poskytnuto na základě portfolia. Výrazem „na základě portfolia“ se rozumí soubor obchodů, které jsou společně zajištěny marží (v čisté nebo hrubé výši), na rozdíl od scénáře, kdy se marže vypočítává a skládá pro každý jednotlivý obchod zvlášť. |
| 9 | Zajištění | Kód zajišťovacího portfolia | Je-li zajištění vykázáno na základě portfolia, specifický kód přidělený portfoliu protistranou 1. Tento datový prvek se nepoužije, je-li zajištění prováděno na úrovni obchodu, nebo neexistuje-li dohoda o zajištění nebo není-li zajištění poskytnuto či obdrženo. |
| 10 | Zajištění | UTI | Specifický identifikační kód obchodu uvedený v článku 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860. |
| 11 | Zajištění | Kategorie zajištění | Uveďte, zda mezi protistranami existuje dohoda o zajištění.
  Tento datový prvek se uvádí pro každý obchod nebo každé portfolio v závislosti na tom, je-li zajištění poskytnuto na úrovni obchodu, nebo portfolia, a vztahuje se na obchody, u nichž se provádí clearing, i obchody, u nichž se clearing neprovádí. |
| 12 | Zajištění | Počáteční marže poskytnutá protistranou 1 (před srážkou) | Peněžní hodnota počáteční marže, kterou poskytla protistrana 1, včetně marže, která dosud čeká na vypořádání.
  Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se poskytnutá počáteční marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se poskytnutá počáteční marže takového jednotlivého obchodu.
  Toto pole se týká celkové současné hodnoty počáteční marže, nikoli její denní změny.
  Datový prvek se vztahuje na obchody, u nichž se neprovádí clearing, i obchody, u nichž se provádí centrální clearing.
  U obchodů, u nichž se provádí centrální clearing, nezahrnuje datový prvek příspěvky do fondu pro riziko selhání ani zajištění poskytnuté ústřední protistraně oproti poskytnutí likvidity, tj. přislíbené úvěrové linky.
  Je-li poskytnutá počáteční marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota. |
| 13 | Zajištění | Počáteční marže poskytnutá protistranou 1 (po srážce) | Peněžní hodnota počáteční marže, kterou poskytla protistrana 1, včetně marže, která dosud čeká na vypořádání.
  Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se poskytnutá počáteční marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se poskytnutá počáteční marže takového jednotlivého obchodu.
  Toto pole se týká celkové současné hodnoty počáteční marže po uplatnění srážky (připadá-li v úvahu), nikoli její denní změny.
  Datový prvek se vztahuje na obchody, u nichž se neprovádí clearing, i obchody, u nichž se provádí centrální clearing. U obchodů, u nichž se provádí centrální clearing, nezahrnuje datový prvek příspěvky do fondu pro riziko selhání ani zajištění poskytnuté ústřední protistraně oproti poskytnutí likvidity, tj. přislíbené úvěrové linky.
  Je-li poskytnutá počáteční marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota. |
| 14 | Zajištění | Měna poskytnuté počáteční marže | Měna, v níž je denominována poskytnutá počáteční marže.
  Je-li poskytnutá počáteční marže denominována ve více než jedné měně, odráží tento datový prvek jednu z těchto měn, na niž se protistrana 1 rozhodla přepočítat všechny hodnoty poskytnutých počátečních marží. |
| 15 | Zajištění | Variační marže poskytnutá protistranou 1 (před srážkou) | Peněžní hodnota variační marže poskytnuté protistranou 1, včetně marže vypořádané v hotovosti a marže, která dosud čeká na vypořádání.
  Zahrnuta není podmíněná variační marže.
  Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se poskytnutá variační marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se poskytnutá variační marže takového jednotlivého obchodu.
  Toto pole se týká celkové současné hodnoty variační marže kumulované od prvního oznámení variačních marží poskytnutých pro portfolio nebo obchod.
  Je-li poskytnutá variační marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota. |
| 16 | Zajištění | Variační marže poskytnutá protistranou 1 (po srážce) | Peněžní hodnota variační marže poskytnuté protistranou 1, včetně marže vypořádané v hotovosti a marže, která dosud čeká na vypořádání.
  Zahrnuta není podmíněná variační marže.
  Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se poskytnutá variační marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se poskytnutá variační marže takového jednotlivého obchodu.
  Toto pole se týká celkové současné hodnoty variační marže po uplatnění srážky, připadá-li v úvahu, kumulované od prvního oznámení variačních marží poskytnutých pro portfolio nebo obchod.
  Je-li poskytnutá variační marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota. |
| 17 | Zajištění | Měna poskytnuté variační marže | Měna, v níž je denominována poskytnutá variační marže.
  Je-li poskytnutá variační marže denominována ve více než jedné měně, odráží tento datový prvek jednu z těchto měn, na niž se protistrana 1 rozhodla přepočítat všechny hodnoty poskytnutých variačních marží. |
| 18 | Zajištění | Nadměrné zajištění poskytnuté protistranou 1 | Peněžní hodnota případného dalšího zajištění poskytnutého protistranou 1 zvlášť a nezávisle na počáteční a variační marži. Toto pole se týká celkové současné hodnoty nadměrného zajištění před uplatněním srážky, připadá-li v úvahu, nikoli její denní změny.
  Částka poskytnuté počáteční nebo variační marže, která překračuje požadovanou počáteční marži nebo požadovanou variační marži, se vykazuje jako součást poskytnuté počáteční marže resp. poskytnuté variační marže a není zahrnuta jako poskytnuté nadměrné zajištění.
  V případě obchodů, u nichž se provádí centrální clearing, se nadměrné zajištění vykazuje pouze v rozsahu, v jakém je lze přiřadit konkrétnímu portfoliu nebo obchodu. |
| 19 | Zajištění | Měna poskytnutého nadměrného zajištění | Měna, v níž je denominováno poskytnuté nadměrné zajištění.
  Je-li poskytnuté nadměrné zajištění denominováno ve více než jedné měně, odráží tento datový prvek jednu z těchto měn, na niž se protistrana 1 rozhodla přepočítat všechny hodnoty poskytnutého nadměrného zajištění. |
| 20 | Zajištění | Počáteční marže vybraná protistranou 1 (před srážkou) | Peněžní hodnota počáteční marže, kterou vybrala protistrana 1, včetně marže, která dosud čeká na vypořádání.
  Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se vybraná počáteční marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se vybraná počáteční marže takového jednotlivého obchodu.
  Toto pole se týká celkové současné hodnoty počáteční marže, nikoli její denní změny.
  Datový prvek se vztahuje na obchody, u nichž se neprovádí clearing, i obchody, u nichž se provádí centrální clearing. V případě obchodů, u nichž se provádí centrální clearing, nezahrnuje tento datový prvek zajištění vybrané ústřední protistranou v rámci její investiční činnosti.
  Je-li vybraná počáteční marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota. |
| 21 | Zajištění | Počáteční marže vybraná protistranou 1 (po srážce) | Peněžní hodnota počáteční marže, kterou vybrala protistrana 1, včetně marže, která dosud čeká na vypořádání.
  Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se vybraná počáteční marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se vybraná počáteční marže takového jednotlivého obchodu.
  Toto pole se týká celkové současné hodnoty počáteční marže po uplatnění srážky, připadá-li v úvahu, nikoli její denní změny.
  Datový prvek se vztahuje na obchody, u nichž se neprovádí clearing, i obchody, u nichž se provádí centrální clearing. V případě obchodů, u nichž se provádí centrální clearing, nezahrnuje tento datový prvek zajištění vybrané ústřední protistranou v rámci její investiční činnosti.
  Je-li vybraná počáteční marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota. |
| 22 | Zajištění | Měna vybrané počáteční marže | Měna, v níž je denominována vybraná počáteční marže.
  Je-li vybraná počáteční marže denominována ve více než jedné měně, odráží tento datový prvek jednu z těchto měn, do níž se protistrana 1 rozhodla přepočítat všechny hodnoty vybraných počátečních marží. |
| 23 | Zajištění | Variační marže vybraná protistranou 1 (před srážkou) | Peněžní hodnota variační marže vybrané protistranou 1, včetně marže vypořádané v hotovosti a marže, která dosud čeká na vypořádání.
  Zahrnuta není podmíněná variační marže.
  Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se vybraná variační marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se vybraná variační marže takového jednotlivého obchodu.
  Toto pole se týká celkové současné hodnoty variační marže kumulované od prvního oznámení variačních marží vybraných u portfolia/obchodu.
  Je-li vybraná počáteční marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota. |
| 24 | Zajištění | Variační marže vybraná protistranou 1 (po srážce) | Peněžní hodnota variační marže vybrané protistranou 1, včetně marže vypořádané v hotovosti a marže, která dosud čeká na vypořádání.
  Zahrnuta není podmíněná variační marže.
  Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se vybraná variační marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se vybraná variační marže takového jednotlivého obchodu.
  Toto pole se týká celkové současné hodnoty variační marže po uplatnění srážky, připadá-li v úvahu, kumulované od prvního oznámení variačních marží vybraných u portfolia/obchodu.
  Je-li vybraná počáteční marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota. |
| 25 | Zajištění | Měna vybrané variační marže | Měna, v níž je denominována vybraná variační marže.
  Je-li vybraná variační marže denominována ve více než jedné měně, odráží tento datový prvek jednu z těchto měn, na niž se protistrana 1 rozhodla přepočítat všechny hodnoty poskytnutých variačních marží. |
| 26 | Zajištění | Nadměrné zajištění vybrané protistranou 1 | Peněžní hodnota případného dalšího zajištění vybraného protistranou 1 zvlášť a nezávisle na počáteční a variační marži. Toto pole se týká celkové současné hodnoty nadměrného zajištění před uplatněním srážky, připadá-li v úvahu, nikoli její denní změny.
  Částka vybrané počáteční nebo variační marže, která překračuje požadovanou počáteční marži nebo požadovanou variační marži, se vykazuje jako součást vybrané počáteční marže resp. vybrané variační marže a není zahrnuta jako vybrané nadměrné zajištění.
  V případě obchodů, u nichž se provádí centrální clearing, se nadměrné zajištění vykazuje pouze v rozsahu, v jakém jej lze přiřadit konkrétnímu portfoliu nebo obchodu. |
| 27 | Zajištění | Měna vybraného nadměrného zajištění | Měna, v níž je denominováno vybrané nadměrné zajištění.
  Je-li nadměrné zajištění denominováno ve více než jedné měně, odráží tento datový prvek jednu z těchto měn, na niž se protistrana 1 rozhodla přepočítat všechny hodnoty vybraného nadměrného zajištění. |
| 28 | Zajištění | Druh opatření | Zpráva musí obsahovat jeden z těchto druhů opatření:






  a) | nový zůstatek marže nebo změna údajů o maržích se označí jako „Aktualizace marže“; |

Položka

Oddíl

Pole

Údaje, o nichž je třeba podávat zprávu

1

Smluvní strany derivátu

Časové razítko podání zprávy

Datum a čas podání zprávy do registru obchodních údajů.

2

Smluvní strany derivátu

Identifikace subjektu předkládajícího zprávy

V případě, kdy subjekt odpovědný za oznamování pověřil oznamováním třetí osobu nebo druhou smluvní stranu, musí být dotyčný subjekt identifikován v tomto poli specifickým kódem.

V opačném případě by měl být subjekt odpovědný za oznamování identifikován v tomto poli.

3

Smluvní strany derivátu

Subjekt odpovědný za oznamování

Pokud je finanční smluvní strana výhradně odpovědná a nese právní odpovědnost za oznamování údajů jménem obou smluvních stran v souladu s čl. 9 odst. 1a nařízení (EU) č. 648/2012 a nefinanční smluvní strana se nerozhodne oznamovat sama údaje o svých OTC derivátových smlouvách s finanční smluvní stranou, specifický kód k identifikaci této finanční smluvní strany. Pokud za oznámení jménem subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) odpovídá a nese právní odpovědnost správcovská společnost v souladu s čl. 9 odst. 1b uvedeného nařízení, specifický kód k identifikaci této správcovské společnosti. Pokud za oznámení jménem alternativního investičního fondu odpovídá a nese právní odpovědnost jeho správce v souladu s čl. 9 odst. 1c uvedeného nařízení, specifický kód k identifikaci tohoto správce. Pokud za oznámení jménem IZZP odpovídá a nese právní odpovědnost povolený subjekt, který IZPP spravuje a jedná jejím jménem, v souladu s čl. 9 odst. 1d uvedeného nařízení, specifický kód k identifikaci tohoto subjektu.

Toto pole se vztahuje pouze na OTC deriváty.

4

Smluvní strany derivátu

Protistrana 1 (oznamující smluvní strana)

Identifikační kód smluvní strany derivátového obchodu, která prostřednictvím dotyčné zprávy plní svou oznamovací povinnost.

V případě přiděleného derivátového obchodu provedeného správcem fondu jménem fondu se jako smluvní strana vykazuje fond, a nikoli správce fondu.

5

Smluvní strany derivátu

Typ identifikačního kódu protistrany 2

Ukazatel toho, zda byl k identifikaci protistrany 2 použit LEI.

6

Smluvní strany derivátu

Protistrana 2

Identifikační kód druhé smluvní strany obchodu s derivátem.

V případě přiděleného derivátového obchodu provedeného správcem fondu jménem fondu se jako smluvní strana vykazuje fond, a nikoli správce fondu.

7

Zajištění

Časové razítko zajištění

Datum a čas, k němuž jsou vykázány hodnoty marží.

8

Zajištění

Ukazatel zajišťovacího portfolia

Ukazatel toho, zda zajištění bylo poskytnuto na základě portfolia. Výrazem „na základě portfolia“ se rozumí soubor obchodů, které jsou společně zajištěny marží (v čisté nebo hrubé výši), na rozdíl od scénáře, kdy se marže vypočítává a skládá pro každý jednotlivý obchod zvlášť.

9

Zajištění

Kód zajišťovacího portfolia

Je-li zajištění vykázáno na základě portfolia, specifický kód přidělený portfoliu protistranou 1. Tento datový prvek se nepoužije, je-li zajištění prováděno na úrovni obchodu, nebo neexistuje-li dohoda o zajištění nebo není-li zajištění poskytnuto či obdrženo.

10

Zajištění

UTI

Specifický identifikační kód obchodu uvedený v článku 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860.

11

Zajištění

Kategorie zajištění

Uveďte, zda mezi protistranami existuje dohoda o zajištění.

Tento datový prvek se uvádí pro každý obchod nebo každé portfolio v závislosti na tom, je-li zajištění poskytnuto na úrovni obchodu, nebo portfolia, a vztahuje se na obchody, u nichž se provádí clearing, i obchody, u nichž se clearing neprovádí.

12

Zajištění

Počáteční marže poskytnutá protistranou 1 (před srážkou)

Peněžní hodnota počáteční marže, kterou poskytla protistrana 1, včetně marže, která dosud čeká na vypořádání.

Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se poskytnutá počáteční marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se poskytnutá počáteční marže takového jednotlivého obchodu.

Toto pole se týká celkové současné hodnoty počáteční marže, nikoli její denní změny.

Datový prvek se vztahuje na obchody, u nichž se neprovádí clearing, i obchody, u nichž se provádí centrální clearing.

U obchodů, u nichž se provádí centrální clearing, nezahrnuje datový prvek příspěvky do fondu pro riziko selhání ani zajištění poskytnuté ústřední protistraně oproti poskytnutí likvidity, tj. přislíbené úvěrové linky.

Je-li poskytnutá počáteční marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota.

13

Zajištění

Počáteční marže poskytnutá protistranou 1 (po srážce)

Peněžní hodnota počáteční marže, kterou poskytla protistrana 1, včetně marže, která dosud čeká na vypořádání.

Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se poskytnutá počáteční marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se poskytnutá počáteční marže takového jednotlivého obchodu.

Toto pole se týká celkové současné hodnoty počáteční marže po uplatnění srážky (připadá-li v úvahu), nikoli její denní změny.

Datový prvek se vztahuje na obchody, u nichž se neprovádí clearing, i obchody, u nichž se provádí centrální clearing. U obchodů, u nichž se provádí centrální clearing, nezahrnuje datový prvek příspěvky do fondu pro riziko selhání ani zajištění poskytnuté ústřední protistraně oproti poskytnutí likvidity, tj. přislíbené úvěrové linky.

Je-li poskytnutá počáteční marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota.

14

Zajištění

Měna poskytnuté počáteční marže

Měna, v níž je denominována poskytnutá počáteční marže.

Je-li poskytnutá počáteční marže denominována ve více než jedné měně, odráží tento datový prvek jednu z těchto měn, na niž se protistrana 1 rozhodla přepočítat všechny hodnoty poskytnutých počátečních marží.

15

Zajištění

Variační marže poskytnutá protistranou 1 (před srážkou)

Peněžní hodnota variační marže poskytnuté protistranou 1, včetně marže vypořádané v hotovosti a marže, která dosud čeká na vypořádání.

Zahrnuta není podmíněná variační marže.

Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se poskytnutá variační marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se poskytnutá variační marže takového jednotlivého obchodu.

Toto pole se týká celkové současné hodnoty variační marže kumulované od prvního oznámení variačních marží poskytnutých pro portfolio nebo obchod.

Je-li poskytnutá variační marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota.

16

Zajištění

Variační marže poskytnutá protistranou 1 (po srážce)

Peněžní hodnota variační marže poskytnuté protistranou 1, včetně marže vypořádané v hotovosti a marže, která dosud čeká na vypořádání.

Zahrnuta není podmíněná variační marže.

Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se poskytnutá variační marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se poskytnutá variační marže takového jednotlivého obchodu.

Toto pole se týká celkové současné hodnoty variační marže po uplatnění srážky, připadá-li v úvahu, kumulované od prvního oznámení variačních marží poskytnutých pro portfolio nebo obchod.

Je-li poskytnutá variační marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota.

17

Zajištění

Měna poskytnuté variační marže

Měna, v níž je denominována poskytnutá variační marže.

Je-li poskytnutá variační marže denominována ve více než jedné měně, odráží tento datový prvek jednu z těchto měn, na niž se protistrana 1 rozhodla přepočítat všechny hodnoty poskytnutých variačních marží.

18

Zajištění

Nadměrné zajištění poskytnuté protistranou 1

Peněžní hodnota případného dalšího zajištění poskytnutého protistranou 1 zvlášť a nezávisle na počáteční a variační marži. Toto pole se týká celkové současné hodnoty nadměrného zajištění před uplatněním srážky, připadá-li v úvahu, nikoli její denní změny.

Částka poskytnuté počáteční nebo variační marže, která překračuje požadovanou počáteční marži nebo požadovanou variační marži, se vykazuje jako součást poskytnuté počáteční marže resp. poskytnuté variační marže a není zahrnuta jako poskytnuté nadměrné zajištění.

V případě obchodů, u nichž se provádí centrální clearing, se nadměrné zajištění vykazuje pouze v rozsahu, v jakém je lze přiřadit konkrétnímu portfoliu nebo obchodu.

19

Zajištění

Měna poskytnutého nadměrného zajištění

Měna, v níž je denominováno poskytnuté nadměrné zajištění.

Je-li poskytnuté nadměrné zajištění denominováno ve více než jedné měně, odráží tento datový prvek jednu z těchto měn, na niž se protistrana 1 rozhodla přepočítat všechny hodnoty poskytnutého nadměrného zajištění.

20

Zajištění

Počáteční marže vybraná protistranou 1 (před srážkou)

Peněžní hodnota počáteční marže, kterou vybrala protistrana 1, včetně marže, která dosud čeká na vypořádání.

Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se vybraná počáteční marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se vybraná počáteční marže takového jednotlivého obchodu.

Toto pole se týká celkové současné hodnoty počáteční marže, nikoli její denní změny.

Datový prvek se vztahuje na obchody, u nichž se neprovádí clearing, i obchody, u nichž se provádí centrální clearing. V případě obchodů, u nichž se provádí centrální clearing, nezahrnuje tento datový prvek zajištění vybrané ústřední protistranou v rámci její investiční činnosti.

Je-li vybraná počáteční marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota.

21

Zajištění

Počáteční marže vybraná protistranou 1 (po srážce)

Peněžní hodnota počáteční marže, kterou vybrala protistrana 1, včetně marže, která dosud čeká na vypořádání.

Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se vybraná počáteční marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se vybraná počáteční marže takového jednotlivého obchodu.

Toto pole se týká celkové současné hodnoty počáteční marže po uplatnění srážky, připadá-li v úvahu, nikoli její denní změny.

Datový prvek se vztahuje na obchody, u nichž se neprovádí clearing, i obchody, u nichž se provádí centrální clearing. V případě obchodů, u nichž se provádí centrální clearing, nezahrnuje tento datový prvek zajištění vybrané ústřední protistranou v rámci její investiční činnosti.

Je-li vybraná počáteční marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota.

22

Zajištění

Měna vybrané počáteční marže

Měna, v níž je denominována vybraná počáteční marže.

Je-li vybraná počáteční marže denominována ve více než jedné měně, odráží tento datový prvek jednu z těchto měn, do níž se protistrana 1 rozhodla přepočítat všechny hodnoty vybraných počátečních marží.

23

Zajištění

Variační marže vybraná protistranou 1 (před srážkou)

Peněžní hodnota variační marže vybrané protistranou 1, včetně marže vypořádané v hotovosti a marže, která dosud čeká na vypořádání.

Zahrnuta není podmíněná variační marže.

Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se vybraná variační marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se vybraná variační marže takového jednotlivého obchodu.

Toto pole se týká celkové současné hodnoty variační marže kumulované od prvního oznámení variačních marží vybraných u portfolia/obchodu.

Je-li vybraná počáteční marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota.

24

Zajištění

Variační marže vybraná protistranou 1 (po srážce)

Peněžní hodnota variační marže vybrané protistranou 1, včetně marže vypořádané v hotovosti a marže, která dosud čeká na vypořádání.

Zahrnuta není podmíněná variační marže.

Je-li zajištění poskytnuto na úrovni portfolia, týká se vybraná variační marže celého portfolia; je-li zajištění poskytnuto pro jednotlivé obchody, týká se vybraná variační marže takového jednotlivého obchodu.

Toto pole se týká celkové současné hodnoty variační marže po uplatnění srážky, připadá-li v úvahu, kumulované od prvního oznámení variačních marží vybraných u portfolia/obchodu.

Je-li vybraná počáteční marže denominována ve více než jedné měně, přepočítají se tyto částky na jednu měnu zvolenou protistranou 1 a oznámí se jako jedna celková hodnota.

25

Zajištění

Měna vybrané variační marže

Měna, v níž je denominována vybraná variační marže.

Je-li vybraná variační marže denominována ve více než jedné měně, odráží tento datový prvek jednu z těchto měn, na niž se protistrana 1 rozhodla přepočítat všechny hodnoty poskytnutých variačních marží.

26

Zajištění

Nadměrné zajištění vybrané protistranou 1

Peněžní hodnota případného dalšího zajištění vybraného protistranou 1 zvlášť a nezávisle na počáteční a variační marži. Toto pole se týká celkové současné hodnoty nadměrného zajištění před uplatněním srážky, připadá-li v úvahu, nikoli její denní změny.

Částka vybrané počáteční nebo variační marže, která překračuje požadovanou počáteční marži nebo požadovanou variační marži, se vykazuje jako součást vybrané počáteční marže resp. vybrané variační marže a není zahrnuta jako vybrané nadměrné zajištění.

V případě obchodů, u nichž se provádí centrální clearing, se nadměrné zajištění vykazuje pouze v rozsahu, v jakém jej lze přiřadit konkrétnímu portfoliu nebo obchodu.

27

Zajištění

Měna vybraného nadměrného zajištění

Měna, v níž je denominováno vybrané nadměrné zajištění.

Je-li nadměrné zajištění denominováno ve více než jedné měně, odráží tento datový prvek jednu z těchto měn, na niž se protistrana 1 rozhodla přepočítat všechny hodnoty vybraného nadměrného zajištění.

28

Zajištění

Druh opatření

Zpráva musí obsahovat jeden z těchto druhů opatření:

a)

nový zůstatek marže nebo změna údajů o maržích se označí jako „Aktualizace marže“;

| b) | oprava datových polí, která byla v předchozí zprávě vyplněna nesprávně, se označí jako „Oprava“. |
| --- | --- |

b)

oprava datových polí, která byla v předchozí zprávě vyplněna nesprávně, se označí jako „Oprava“.

29

Zajištění

Datum události

Datum, k němuž nastala povinně vykazovaná událost týkající se derivátové smlouvy, jíž se zpráva týká. V případě aktualizace zajištění – datum, k němuž je informace obsažená ve zprávě poskytnuta.

---

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1860 ze dne 10. června 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o standardy, formáty, četnost a metody a mechanismy oznamování (viz strana 68 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 s ohledem na regulační technické normy týkající se ujednání o nepřímém clearingu, povinnosti clearingu, veřejného rejstříku, přístupu k obchodnímu systému, nefinančních smluvních stran a technik zmírňování rizika pro OTC derivátové smlouvy, u nichž ústřední protistrana neprovádí clearing (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 11).

---

| 7.10.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 262/34 |
| --- | --- | --- | --- |

7.10.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/34

---

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1856

ze dne 10. června 2022,

kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 dalším upřesněním postupu pro přístup k údajům o derivátech, jakož i technických a provozních opatření pro přístup k nim

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 81 odst. 5 čtvrtý pododstavec ve spojení s čl. 81 odst. 5 prvním pododstavcem písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

| (1) | Aby bylo možné účinně a efektivně porovnávat a agregovat údaje, měly by registry obchodních údajů pro poskytování přístupu k údajům o derivátech a pro komunikaci se subjekty uvedenými v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 používat šablony ve formátu XML a zprávy XML vytvořené v souladu s metodikou podle normy ISO 20022. To by nemělo registrům obchodních údajů a příslušným subjektům bránit v tom, aby se dohodly, že pro komunikaci nebo poskytování přístupu k údajům o derivátech budou používat jiné formáty než XML. |
| --- | --- |

(1)

Aby bylo možné účinně a efektivně porovnávat a agregovat údaje, měly by registry obchodních údajů pro poskytování přístupu k údajům o derivátech a pro komunikaci se subjekty uvedenými v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 používat šablony ve formátu XML a zprávy XML vytvořené v souladu s metodikou podle normy ISO 20022. To by nemělo registrům obchodních údajů a příslušným subjektům bránit v tom, aby se dohodly, že pro komunikaci nebo poskytování přístupu k údajům o derivátech budou používat jiné formáty než XML.

| (2) | Údaje o oznamovaných derivátech, které registry obchodních údajů zpřístupňují v šablonách formátu XML vytvořených v souladu s metodikou podle normy ISO 20022 subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, by měly obsahovat stejné informace jako informace poskytované protistranami, subjekty odpovědnými za oznamování a případně subjekty podávajícími oznámení. |
| --- | --- |

(2)

Údaje o oznamovaných derivátech, které registry obchodních údajů zpřístupňují v šablonách formátu XML vytvořených v souladu s metodikou podle normy ISO 20022 subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, by měly obsahovat stejné informace jako informace poskytované protistranami, subjekty odpovědnými za oznamování a případně subjekty podávajícími oznámení.

| (3) | Informace, k nimž by subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 měly mít přístup, by měly obsahovat údaje o derivátech, které registry obchodních údajů zamítly, nebo údaje o derivátech, které přijaly, avšak u nichž vydaly upozornění, jakož i údaje navazující na provedení procesu sesouhlasení derivátů uvedeného v článku 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 (2). |
| --- | --- |

(3)

Informace, k nimž by subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 měly mít přístup, by měly obsahovat údaje o derivátech, které registry obchodních údajů zamítly, nebo údaje o derivátech, které přijaly, avšak u nichž vydaly upozornění, jakož i údaje navazující na provedení procesu sesouhlasení derivátů uvedeného v článku 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 (2).

| (4) | V případě, že Komise přijala prováděcí akt, který stanoví, že právní rámec třetí země splňuje podmínky stanovené v čl. 76a odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012, měl by registr obchodních údajů poskytnout příslušnému orgánu takové třetí země přístup k údajům s ohledem na mandát a povinnosti tohoto orgánu třetí země. |
| --- | --- |

(4)

V případě, že Komise přijala prováděcí akt, který stanoví, že právní rámec třetí země splňuje podmínky stanovené v čl. 76a odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012, měl by registr obchodních údajů poskytnout příslušnému orgánu takové třetí země přístup k údajům s ohledem na mandát a povinnosti tohoto orgánu třetí země.

| (5) | Pro zajištění standardizovaného a harmonizovaného přístupu k údajům o derivátech a snížení administrativní zátěže jak pro subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, tak pro registry obchodních údajů je vhodné dále upřesnit úkoly registrů obchodních údajů při poskytování přístupu k údajům o derivátech. Registry obchodních údajů by měly určit osobu odpovědnou za udržování kontaktu se subjekty uvedenými v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012. Na svých webových stránkách by pro tyto subjekty také měly zpřístupnit pokyny, které vysvětlují, jak požádat o přístup k údajům uchovávaným registrem obchodních údajů. Registry obchodních údajů by v zájmu usnadnění žádostí těchto subjektů o přístup k příslušným údajům měly také vypracovat standardizovaný formulář, který by těmto subjektům pomohl poskytovat registrům obchodních údajů informace, které registrům umožní stanovit požadavky na přístup k údajům. V neposlední řadě by registry obchodních údajů měly stanovit technická opatření nezbytná pro přístup subjektů uvedených v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 k údajům o oznamovaných derivátech. |
| --- | --- |

(5)

Pro zajištění standardizovaného a harmonizovaného přístupu k údajům o derivátech a snížení administrativní zátěže jak pro subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, tak pro registry obchodních údajů je vhodné dále upřesnit úkoly registrů obchodních údajů při poskytování přístupu k údajům o derivátech. Registry obchodních údajů by měly určit osobu odpovědnou za udržování kontaktu se subjekty uvedenými v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012. Na svých webových stránkách by pro tyto subjekty také měly zpřístupnit pokyny, které vysvětlují, jak požádat o přístup k údajům uchovávaným registrem obchodních údajů. Registry obchodních údajů by v zájmu usnadnění žádostí těchto subjektů o přístup k příslušným údajům měly také vypracovat standardizovaný formulář, který by těmto subjektům pomohl poskytovat registrům obchodních údajů informace, které registrům umožní stanovit požadavky na přístup k údajům. V neposlední řadě by registry obchodních údajů měly stanovit technická opatření nezbytná pro přístup subjektů uvedených v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 k údajům o oznamovaných derivátech.

| (6) | Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 (3) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. |
| --- | --- |

(6)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 (3) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

| (7) | Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy po konzultaci se členy Evropského systému centrálních bank. |
| --- | --- |

(7)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy po konzultaci se členy Evropského systému centrálních bank.

| (8) | Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal k návrhu regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4). |
| --- | --- |

(8)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal k návrhu regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4).

| (9) | Aby byl protistranám a registrům obchodních údajů poskytnut dostatek času na přizpůsobení se novým požadavkům podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860 (5), mělo by být datum použitelnosti ustanovení týkajících se nových datových polí odloženo, |
| --- | --- |

(9)

Aby byl protistranám a registrům obchodních údajů poskytnut dostatek času na přizpůsobení se novým požadavkům podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860 (5), mělo by být datum použitelnosti ustanovení týkajících se nových datových polí odloženo,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 se mění takto:

| 1) | článek 2 se nahrazuje tímto:

  „Článek 2
  Poskytování přístupu k údajům o derivátech

  1.   Registr obchodních údajů přímo a bezprostředně zpřístupní údaje o derivátech v souladu s články 2 a 3 tohoto nařízení subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, včetně případů, kdy existují dohody o delegování podle článku 28 nařízení (EU) č. 1095/2010.
  Pro účely prvního pododstavce použije registr obchodních údajů formát XML a šablonu vytvořenou v souladu s metodikou podle normy ISO 20022.


  2.   Registr obchodních údajů zajistí, aby údaje o obchodech s deriváty zpřístupněné subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 v souladu s tímto článkem a podle lhůt stanovených v článcích 4 a 5 tohoto nařízení obsahovaly tyto údaje:






  a) | zprávy o derivátech podávané v souladu s tabulkami 1, 2 a 3 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 (*1), včetně aktuálních stavů obchodování u derivátů, které nedosáhly splatnosti, uvedených v čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860 (*2); |
| --- | --- | --- |

1)

článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Poskytování přístupu k údajům o derivátech

1.   Registr obchodních údajů přímo a bezprostředně zpřístupní údaje o derivátech v souladu s články 2 a 3 tohoto nařízení subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, včetně případů, kdy existují dohody o delegování podle článku 28 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Pro účely prvního pododstavce použije registr obchodních údajů formát XML a šablonu vytvořenou v souladu s metodikou podle normy ISO 20022.

2.   Registr obchodních údajů zajistí, aby údaje o obchodech s deriváty zpřístupněné subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 v souladu s tímto článkem a podle lhůt stanovených v článcích 4 a 5 tohoto nařízení obsahovaly tyto údaje:

a)

zprávy o derivátech podávané v souladu s tabulkami 1, 2 a 3 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 (*1), včetně aktuálních stavů obchodování u derivátů, které nedosáhly splatnosti, uvedených v čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860 (*2);

| b) | příslušné údaje o zprávách o derivátech, které registr obchodních údajů během předchozího pracovního dne zamítl nebo k nimž vydal upozornění, a důvody zamítnutí nebo upozornění, jak je uvedeno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 (*3); |
| --- | --- |

b)

příslušné údaje o zprávách o derivátech, které registr obchodních údajů během předchozího pracovního dne zamítl nebo k nimž vydal upozornění, a důvody zamítnutí nebo upozornění, jak je uvedeno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 (*3);

| c) | stav sesouhlasení všech oznámených derivátů, u nichž registr obchodních údajů provedl postup sesouhlasení v souladu s článkem 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855. |
| --- | --- |

c)

stav sesouhlasení všech oznámených derivátů, u nichž registr obchodních údajů provedl postup sesouhlasení v souladu s článkem 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855.

3.   Registr obchodních údajů poskytne subjektům, které mají více povinností nebo mandátů podle čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, jednotné přístupové místo k derivátům, jichž se uvedené povinnosti a mandáty týkají.

4.   Registr obchodních údajů poskytne Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty, aby orgán ESMA mohl vykonávat své pravomoci v souladu se svými povinnostmi a mandáty.

5.   Registr obchodních údajů poskytne Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropské radě pro systémová rizika přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty.

6.   Registr obchodních údajů poskytne Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty, jejichž podkladovým aktivem je energie nebo emisní povolenky.

7.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu, který vykonává dohled nad obchodními systémy, přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty provedených v těchto systémech.

8.   Registr obchodních údajů poskytne dozorčímu orgánu určenému podle článku 4 směrnice 2004/25/ES přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty, jejichž podkladovým aktivem je cenný papír vydaný společností, která splňuje jednu nebo více z těchto podmínek:

| a) | společnost je přijata k obchodování na regulovaném trhu v členském státě tohoto orgánu a nabídky převzetí cenných papírů této společnosti spadají do jeho povinností a mandátů v oblasti dohledu; |
| --- | --- |

a)

společnost je přijata k obchodování na regulovaném trhu v členském státě tohoto orgánu a nabídky převzetí cenných papírů této společnosti spadají do jeho povinností a mandátů v oblasti dohledu;

| b) | společnost má sídlo nebo ústředí v členském státě tohoto orgánu a nabídky převzetí cenných papírů této společnosti spadají do jeho povinností a mandátů v oblasti dohledu; |
| --- | --- |

b)

společnost má sídlo nebo ústředí v členském státě tohoto orgánu a nabídky převzetí cenných papírů této společnosti spadají do jeho povinností a mandátů v oblasti dohledu;

| c) | společnost je předkladatel nabídky ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 2004/25/ES pro společnosti uvedené v písmenech a) nebo b) tohoto odstavce a protiplnění, které nabízí, zahrnuje cenné papíry. |
| --- | --- |

c)

společnost je předkladatel nabídky ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 2004/25/ES pro společnosti uvedené v písmenech a) nebo b) tohoto odstavce a protiplnění, které nabízí, zahrnuje cenné papíry.

9.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu uvedenému v čl. 81 odst. 3 písm. j) nařízení (EU) č. 648/2012 přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty týkajícím se trhů, smluv, podkladových aktiv, prahových hodnot a protistran, které spadají do povinností a mandátů daného orgánu v oblasti dohledu.

10.   Registr obchodních údajů poskytne Evropské centrální bance (ECB) a členovi Evropského systému centrálních bank (ESBC), je-li měnou jeho členského státu euro, přístup k těmto údajům:

| a) | všechny údaje o obchodech s deriváty v kterémkoliv z následujících případů:






  i) | pokud je referenční subjekt derivátu usazen v členském státě, jehož měnou je euro, a spadá do působnosti povinností a mandátů uvedeného člena ESCB v oblasti dohledu; |
| --- | --- | --- |

a)

všechny údaje o obchodech s deriváty v kterémkoliv z následujících případů:

i)

pokud je referenční subjekt derivátu usazen v členském státě, jehož měnou je euro, a spadá do působnosti povinností a mandátů uvedeného člena ESCB v oblasti dohledu;

| ii) | pokud je referenčním závazkem státní dluh členského státu, jehož měnou je euro; |
| --- | --- |

ii)

pokud je referenčním závazkem státní dluh členského státu, jehož měnou je euro;

| b) | údaje o pozicích derivátů v eurech. |
| --- | --- |

b)

údaje o pozicích derivátů v eurech.

11.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu uvedenému v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, který sleduje systémová rizika pro finanční stabilitu v eurozóně, je-li měnou jeho členského státu euro, včetně ECB, přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených v obchodních systémech nebo ústředními protistranami a protistranami, jež spadají do působnosti povinností a mandátů uvedeného orgánu v rámci sledování systémových rizik pro finanční stabilitu v eurozóně.

12.   Registr obchodních údajů poskytne členovi ESCB, není-li měnou jeho členského státu euro, přístup k těmto údajům:

| a) | všechny údaje o obchodech s deriváty v kterémkoliv z následujících případů:






  i) | pokud je referenční subjekt derivátu usazen v členském státě tohoto člena ESCB a spadá do působnosti povinností a mandátů uvedeného člena ESCB v oblasti dohledu; |
| --- | --- | --- |

a)

všechny údaje o obchodech s deriváty v kterémkoliv z následujících případů:

i)

pokud je referenční subjekt derivátu usazen v členském státě tohoto člena ESCB a spadá do působnosti povinností a mandátů uvedeného člena ESCB v oblasti dohledu;

| ii) | pokud je referenčním závazkem státní dluh členského státu tohoto člena ESCB; |
| --- | --- |

ii)

pokud je referenčním závazkem státní dluh členského státu tohoto člena ESCB;

| b) | údaje o derivátových pozicích v měně emitované tímto členem ESCB. |
| --- | --- |

b)

údaje o derivátových pozicích v měně emitované tímto členem ESCB.

13.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu uvedenému v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, který sleduje systémová rizika pro finanční stabilitu, není-li měnou jeho členského státu euro, přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených v obchodních systémech nebo ústředními protistranami a protistranami, jež spadají do působnosti povinností a mandátů uvedeného orgánu v rámci sledování systémových rizik pro finanční stabilitu v členském státě, jehož měnou není euro.

14.   Registr obchodních údajů poskytne ECB při plnění jejích úkolů v rámci jednotného mechanismu dohledu podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (*4) přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených protistranami, které v rámci jednotného mechanismu dohledu podléhají dohledu ECB podle uvedeného nařízení.

15.   Registr obchodních údajů poskytne příslušnému orgánu uvedenému v čl. 81 odst. 3 písm. o) a p) nařízení (EU) č. 648/2012 přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených protistranami, které spadají do působnosti povinností a mandátů daného orgánu.

16.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu příslušnému k řešení krize uvedenému v čl. 81 odst. 3 písm. m) nařízení (EU) č. 648/2012 přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených protistranami, které spadají do působnosti povinností a mandátů daného orgánu.

17.   Registr obchodních údajů poskytne Jednotnému výboru pro řešení krizí (SRB) přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených protistranami, které spadají do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (*5).

18.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu provádějícímu dohled nad ústřední protistranou a případně příslušnému členovi ESCB provádějícímu dohled nad touto ústřední protistranou přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty, u nichž tato ústřední protistrana provedla clearing.

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 ze dne 10. června 2022,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují minimální náležitosti údajů, které se mají vykazovat do registru obchodních údajů, a typ zpráv, které se mají používat (Úř. věst. L 262, 7.10.2022, s. 1)"

*1

(*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1860 ze dne 10. června 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o standardy, formáty, četnost a metody a mechanismy oznamování (Úř. věst. L 262, 7.10.2022, s. 68)."

*2

(*3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 ze dne 10. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují postupy sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů a postupy, které registr obchodních údajů používá k ověření dodržení požadavků na oznamování oznamující smluvní stranou nebo subjektem předkládajícím zprávy a k ověření úplnosti a správnosti oznámených údajů (Úř. věst. L 262, 7.10.2022, s. 46)."

*3

(*4)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63)."

*4

(*5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).“;"

*5

| 2) | v článku 3 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

  „3.   Ve vztahu k příslušnému orgánu třetí země, pro niž Komise přijala prováděcí akt, který stanoví, že právní rámec splňuje podmínky stanovené v čl. 76a odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012, poskytne registr obchodních údajů přístup k údajům s ohledem na mandát a povinnosti tohoto orgánu třetí země.“; |
| --- | --- |

2)

v článku 3 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Ve vztahu k příslušnému orgánu třetí země, pro niž Komise přijala prováděcí akt, který stanoví, že právní rámec splňuje podmínky stanovené v čl. 76a odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012, poskytne registr obchodních údajů přístup k údajům s ohledem na mandát a povinnosti tohoto orgánu třetí země.“;

| 3) | článek 4 se nahrazuje tímto:

  „Článek 4
  Zřízení přístupu k údajům o derivátech

  1.   Registr obchodních údajů plní tyto úkoly:






  a) | určí osobu nebo osoby odpovědné za udržování kontaktu se subjekty uvedenými v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012; |
| --- | --- | --- |

3)

článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Zřízení přístupu k údajům o derivátech

1.   Registr obchodních údajů plní tyto úkoly:

a)

určí osobu nebo osoby odpovědné za udržování kontaktu se subjekty uvedenými v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012;

| b) | na svých webových stránkách zveřejní pokyny, kterými se mají řídit subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 při žádosti o přístup k údajům o obchodech s deriváty; |
| --- | --- |

b)

na svých webových stránkách zveřejní pokyny, kterými se mají řídit subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 při žádosti o přístup k údajům o obchodech s deriváty;

| c) | poskytne subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 formulář podle odstavce 2 tohoto článku; |
| --- | --- |

c)

poskytne subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 formulář podle odstavce 2 tohoto článku;

| d) | zřídí přístup k údajům o obchodech s deriváty pro subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 na základě informací poskytnutých ve formuláři podle odstavce 2 tohoto článku; |
| --- | --- |

d)

zřídí přístup k údajům o obchodech s deriváty pro subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 na základě informací poskytnutých ve formuláři podle odstavce 2 tohoto článku;

| e) | zavede technická opatření nezbytná k tomu, aby subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 měly přístup k údajům o obchodech s deriváty v souladu s odstavcem 2 tohoto článku; |
| --- | --- |

e)

zavede technická opatření nezbytná k tomu, aby subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 měly přístup k údajům o obchodech s deriváty v souladu s odstavcem 2 tohoto článku;

| f) | poskytne subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 přímý a bezprostřední přístup k údajům o derivátech do třiceti kalendářních dnů poté, co daný subjekt podá žádost o zřízení tohoto přístupu. |
| --- | --- |

f)

poskytne subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 přímý a bezprostřední přístup k údajům o derivátech do třiceti kalendářních dnů poté, co daný subjekt podá žádost o zřízení tohoto přístupu.

2.   Subjekt uvedený v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 požádá o přístup k údajům o derivátech pomocí formuláře vytvořeného a zpřístupněného registrem obchodních údajů a obsahujícího alespoň tyto informace:

| a) | název subjektu; |
| --- | --- |

a)

název subjektu;

| b) | kontaktní osoba subjektu; |
| --- | --- |

b)

kontaktní osoba subjektu;

| c) | zákonné povinnosti a mandáty subjektu; |
| --- | --- |

c)

zákonné povinnosti a mandáty subjektu;

| d) | údaje o bezpečném připojení s použitím SSH FTP; |
| --- | --- |

d)

údaje o bezpečném připojení s použitím SSH FTP;

| e) | další technické informace relevantní pro přístup subjektu k údajům o derivátech; |
| --- | --- |

e)

další technické informace relevantní pro přístup subjektu k údajům o derivátech;

| f) | zda je subjekt příslušný pro protistrany ve svém členském státě, v eurozóně nebo v Unii; |
| --- | --- |

f)

zda je subjekt příslušný pro protistrany ve svém členském státě, v eurozóně nebo v Unii;

| g) | typy protistran, pro něž je subjekt příslušný podle klasifikace v tabulce 1 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860; |
| --- | --- |

g)

typy protistran, pro něž je subjekt příslušný podle klasifikace v tabulce 1 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860;

| h) | typy podkladových aktiv derivátů, pro které je subjekt příslušný; |
| --- | --- |

h)

typy podkladových aktiv derivátů, pro které je subjekt příslušný;

| i) | případně obchodní systémy, nad nimiž subjekt vykonává dohled; |
| --- | --- |

i)

případně obchodní systémy, nad nimiž subjekt vykonává dohled;

| j) | případně ústřední protistrany, nad nimiž subjekt vykonává dohled; |
| --- | --- |

j)

případně ústřední protistrany, nad nimiž subjekt vykonává dohled;

| k) | případně měna, již subjekt vydává; |
| --- | --- |

k)

případně měna, již subjekt vydává;

| l) | dodací a propojovací místa; |
| --- | --- |

l)

dodací a propojovací místa;

| m) | referenční hodnoty používané v Unii, nad jejichž administrátorem subjekt vykonává dohled; |
| --- | --- |

m)

referenční hodnoty používané v Unii, nad jejichž administrátorem subjekt vykonává dohled;

| n) | charakteristiky podkladových aktiv, nad nimiž subjekt vykonává dohled; |
| --- | --- |

n)

charakteristiky podkladových aktiv, nad nimiž subjekt vykonává dohled;

| o) | případně charakteristiky stran uvedených v polích 16 „Člen clearingového systému“, 15 „Makléř“ v tabulce 1 a v poli 142 „Referenční subjekt“ v tabulce 2 přílohy prováděcího nařízeni (EU) 2022/1860, nad nimiž subjekt vykonává dohled.“; |
| --- | --- |

o)

případně charakteristiky stran uvedených v polích 16 „Člen clearingového systému“, 15 „Makléř“ v tabulce 1 a v poli 142 „Referenční subjekt“ v tabulce 2 přílohy prováděcího nařízeni (EU) 2022/1860, nad nimiž subjekt vykonává dohled.“;

| 4) | článek 5 se mění takto:






  a) | odstavec 4 se zrušuje; |
| --- | --- | --- |

4)

článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 4 se zrušuje;

| b) | odstavec 5 se nahrazuje tímto:

  „5.   Registr obchodních údajů zavede a udržuje nezbytná technická opatření, která umožní subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 vytvořit předem definované pravidelné žádosti o přístup k údajům o derivátech vymezeným v článcích 2 a 3 tohoto nařízení, které jsou pro tyto subjekty nezbytné k plnění jejich povinností a mandátů.“; |
| --- | --- |

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Registr obchodních údajů zavede a udržuje nezbytná technická opatření, která umožní subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 vytvořit předem definované pravidelné žádosti o přístup k údajům o derivátech vymezeným v článcích 2 a 3 tohoto nařízení, které jsou pro tyto subjekty nezbytné k plnění jejich povinností a mandátů.“;

| c) | odstavec 6 se nahrazuje tímto:

  „6.   Registr obchodních údajů poskytne subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 na požádání přístup k údajům o derivátech podle libovolné kombinace následujících polí uvedených v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/1860:






  a) | časové razítko podání zprávy; |
| --- | --- | --- |

c)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Registr obchodních údajů poskytne subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 na požádání přístup k údajům o derivátech podle libovolné kombinace následujících polí uvedených v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/1860:

a)

časové razítko podání zprávy;

| b) | protistrana 1; |
| --- | --- |

b)

protistrana 1;

| c) | protistrana 2; |
| --- | --- |

c)

protistrana 2;

| d) | subjekt odpovědný za oznamování; |
| --- | --- |

d)

subjekt odpovědný za oznamování;

| e) | korporátní sektor protistrany 1; |
| --- | --- |

e)

korporátní sektor protistrany 1;

| f) | povaha protistrany 1; |
| --- | --- |

f)

povaha protistrany 1;

| g) | identifikace makléře; |
| --- | --- |

g)

identifikace makléře;

| h) | identifikace subjektu předkládajícího zprávy; |
| --- | --- |

h)

identifikace subjektu předkládajícího zprávy;

| i) | kategorie aktiv; |
| --- | --- |

i)

kategorie aktiv;

| j) | klasifikace produktu; |
| --- | --- |

j)

klasifikace produktu;

| k) | druh smlouvy; |
| --- | --- |

k)

druh smlouvy;

| l) | ISIN; |
| --- | --- |

l)

ISIN;

| m) | specifický identifikační kód produktu; |
| --- | --- |

m)

specifický identifikační kód produktu;

| n) | identifikace podkladového nástroje; |
| --- | --- |

n)

identifikace podkladového nástroje;

| o) | místo provedení; |
| --- | --- |

o)

místo provedení;

| p) | časové razítko provedení; |
| --- | --- |

p)

časové razítko provedení;

| q) | datum účinnosti; |
| --- | --- |

q)

datum účinnosti;

| r) | časové razítko ocenění; |
| --- | --- |

r)

časové razítko ocenění;

| s) | datum ukončení platnosti; |
| --- | --- |

s)

datum ukončení platnosti;

| t) | datum předčasného ukončení; |
| --- | --- |

t)

datum předčasného ukončení;

| u) | ústřední protistrana; |
| --- | --- |

u)

ústřední protistrana;

| v) | člen clearingového systému; |
| --- | --- |

v)

člen clearingového systému;

| w) | úroveň; |
| --- | --- |

w)

úroveň;

| x) | druh opatření; |
| --- | --- |

x)

druh opatření;

| y) | druh události.“; |
| --- | --- |

y)

druh události.“;

| d) | odstavec 7 se nahrazuje tímto:

  „7.   Registr obchodních údajů zavede a udržuje technickou kapacitu pro poskytování přímého a bezprostředního přístupu k údajům o derivátech, které jsou pro subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 nezbytné k plnění jejich mandátů a povinností. Tento přístup se poskytuje takto:






  a) | v případě, že subjekt uvedený v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 požádá o přístup k údajům o nesplacených derivátech nebo o derivátech, u nichž buď nastala splatnost, nebo u nichž byla učiněna oznámení s druhem opatření „Chyba“, „Ukončení“ nebo „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 151 tabulky 2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2022/1860, nebo byly předmětem oznámení s druhem opatření „Obnovení“, po němž nenásledovalo oznámení s druhem opatření „Chyba“ nebo „Ukončení“, a to nejdéle jeden rok před datem, kdy byla podána daná žádost, registr obchodních údajů vyhoví této žádosti nejpozději do 12:00 hodin koordinovaného světového času prvního kalendářního dne následujícího po dni, kdy byla žádost o přístup podána; |
| --- | --- | --- |

d)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Registr obchodních údajů zavede a udržuje technickou kapacitu pro poskytování přímého a bezprostředního přístupu k údajům o derivátech, které jsou pro subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 nezbytné k plnění jejich mandátů a povinností. Tento přístup se poskytuje takto:

a)

v případě, že subjekt uvedený v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 požádá o přístup k údajům o nesplacených derivátech nebo o derivátech, u nichž buď nastala splatnost, nebo u nichž byla učiněna oznámení s druhem opatření „Chyba“, „Ukončení“ nebo „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 151 tabulky 2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2022/1860, nebo byly předmětem oznámení s druhem opatření „Obnovení“, po němž nenásledovalo oznámení s druhem opatření „Chyba“ nebo „Ukončení“, a to nejdéle jeden rok před datem, kdy byla podána daná žádost, registr obchodních údajů vyhoví této žádosti nejpozději do 12:00 hodin koordinovaného světového času prvního kalendářního dne následujícího po dni, kdy byla žádost o přístup podána;

| b) | v případě, že subjekt uvedený v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 požádá o přístup k údajům o derivátech, u nichž buď nastala splatnost, nebo u nichž byla učiněna oznámení s druhem opatření „Chyba“, „Ukončení“ nebo „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 151 tabulky 2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2022/1860, nebo byly předmětem oznámení s druhem opatření „Obnovení“, po němž nenásledovalo oznámení s druhem opatření „Chyba“ nebo „Ukončení“, a to více než jeden rok před datem, kdy byla podána daná žádost, registr obchodních údajů vyhoví této žádosti do tří pracovních dnů po podání žádosti o přístup; |
| --- | --- |

b)

v případě, že subjekt uvedený v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 požádá o přístup k údajům o derivátech, u nichž buď nastala splatnost, nebo u nichž byla učiněna oznámení s druhem opatření „Chyba“, „Ukončení“ nebo „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 151 tabulky 2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2022/1860, nebo byly předmětem oznámení s druhem opatření „Obnovení“, po němž nenásledovalo oznámení s druhem opatření „Chyba“ nebo „Ukončení“, a to více než jeden rok před datem, kdy byla podána daná žádost, registr obchodních údajů vyhoví této žádosti do tří pracovních dnů po podání žádosti o přístup;

| c) | pokud se žádost subjektu uvedeného v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 o přístup k údajům týká derivátů, které spadají do písmen a) i b) tohoto odstavce, registr obchodních údajů poskytne údaje o těchto derivátech do tří pracovních dnů po podání žádosti o přístup.“ |
| --- | --- |

c)

pokud se žádost subjektu uvedeného v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 o přístup k údajům týká derivátů, které spadají do písmen a) i b) tohoto odstavce, registr obchodních údajů poskytne údaje o těchto derivátech do tří pracovních dnů po podání žádosti o přístup.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Úředním věstníku Evropské unie

Ustanovení čl. 1 bodu 4 písm. c) a d) se použije od 29. dubna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

1

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 25).

2

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují údaje, jež mají registry obchodních údajů zveřejnit a zpřístupnit, a provozní normy, které umožní agregovat a porovnávat údaje a přistupovat k těmto údajům (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 33).

3

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

4

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1860 ze dne 10. června 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o standardy, formáty, četnost a metody a mechanismy oznamování (viz strana 68 v tomto čísle Úředního věstníku).

5

---

| 7.10.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 262/41 |
| --- | --- | --- | --- |

7.10.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/41

---

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1857

ze dne 10. června 2022,

kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013, pokud jde o náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů a žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 56 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

| (1) | Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 (2) blíže určuje náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů. |
| --- | --- |

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 (2) blíže určuje náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů.

| (2) | Po nabytí platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 (3) musí mít registry obchodních údajů zavedeny postupy pro sesouhlasení údajů mezi registry obchodních údajů a postupy k ověření souladu oznamující protistrany nebo předkládajícího subjektu s požadavky na oznamování a k ověření úplnosti a správnosti oznamovaných údajů. Aby bylo zajištěno, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy má relevantní informace, které mu při posuzování žádosti o registraci registru obchodních údajů umožňují ověřit, že registr obchodních údajů tyto požadavky splňuje, měly by být registry obchodních údajů povinny poskytovat informace o postupech, které zavedly pro ověření totožnosti uživatelů majících přístup k údajům, pro poskytování zpětné vazby příslušným subjektům ohledně povolení subjektu předkládajícího zprávy, ověření úplnosti a správnosti údajů, sesouhlasení a výsledků postupu sesouhlasení, pro vydání upozornění předkládajícím subjektům a pro změny identifikačních kódů právnických osob v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 (4). |
| --- | --- |

(2)

Po nabytí platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 (3) musí mít registry obchodních údajů zavedeny postupy pro sesouhlasení údajů mezi registry obchodních údajů a postupy k ověření souladu oznamující protistrany nebo předkládajícího subjektu s požadavky na oznamování a k ověření úplnosti a správnosti oznamovaných údajů. Aby bylo zajištěno, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy má relevantní informace, které mu při posuzování žádosti o registraci registru obchodních údajů umožňují ověřit, že registr obchodních údajů tyto požadavky splňuje, měly by být registry obchodních údajů povinny poskytovat informace o postupech, které zavedly pro ověření totožnosti uživatelů majících přístup k údajům, pro poskytování zpětné vazby příslušným subjektům ohledně povolení subjektu předkládajícího zprávy, ověření úplnosti a správnosti údajů, sesouhlasení a výsledků postupu sesouhlasení, pro vydání upozornění předkládajícím subjektům a pro změny identifikačních kódů právnických osob v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 (4).

| (3) | Aby bylo zajištěno, že registry obchodních údajů splňují ty nejvyšší regulační standardy, musí být zavedena další pravidla týkající se informací, které mají být poskytovány o postupech přenositelnosti, problémech v oblasti IT, které mají dopad na kvalitu údajů, a protokolu vykazování. |
| --- | --- |

(3)

Aby bylo zajištěno, že registry obchodních údajů splňují ty nejvyšší regulační standardy, musí být zavedena další pravidla týkající se informací, které mají být poskytovány o postupech přenositelnosti, problémech v oblasti IT, které mají dopad na kvalitu údajů, a protokolu vykazování.

| (4) | Měly by být stanoveny náležitosti zjednodušené žádosti o rozšíření registrace, aby bylo registrům obchodních údajů již registrovaným podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (5) umožněno rozšířit svou registraci podle nařízení (EU) č. 648/2012. Aby se předešlo případnému zdvojení požadavků, mělo by být od registrů obchodních údajů žádajících o rozšíření registrace pouze vyžadováno poskytnutí informací o úpravách jejich systémů, procesů a zdrojů, které jsou nezbytné pro zajištění souladu s požadavky nařízení (EU) č. 648/2012. |
| --- | --- |

(4)

Měly by být stanoveny náležitosti zjednodušené žádosti o rozšíření registrace, aby bylo registrům obchodních údajů již registrovaným podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (5) umožněno rozšířit svou registraci podle nařízení (EU) č. 648/2012. Aby se předešlo případnému zdvojení požadavků, mělo by být od registrů obchodních údajů žádajících o rozšíření registrace pouze vyžadováno poskytnutí informací o úpravách jejich systémů, procesů a zdrojů, které jsou nezbytné pro zajištění souladu s požadavky nařízení (EU) č. 648/2012.

| (5) | Úhrada příslušných poplatků ze strany registrů obchodních údajů při podání žádosti o registraci nebo o rozšíření registrace registru obchodních údajů je nezbytná pro pokrytí výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy souvisejících s touto registrací nebo rozšířením registrace. Součástí žádosti by tudíž měl být i doklad o provedení úhrady. |
| --- | --- |

(5)

Úhrada příslušných poplatků ze strany registrů obchodních údajů při podání žádosti o registraci nebo o rozšíření registrace registru obchodních údajů je nezbytná pro pokrytí výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy souvisejících s touto registrací nebo rozšířením registrace. Součástí žádosti by tudíž měl být i doklad o provedení úhrady.

| (6) | Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. |
| --- | --- |

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

| (7) | Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. |
| --- | --- |

(7)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

| (8) | Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal k návrhu regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (6). |
| --- | --- |

(8)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal k návrhu regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (6).

| (9) | Aby bylo registrům obchodních údajů umožněno přijmout všechna nezbytná opatření k přizpůsobení se změnám požadavků týkajících se informací o ověřování úplnosti a správnosti údajů, které toto nařízení zavádí, mělo by být datum použitelnosti těchto ustanovení odloženo, |
| --- | --- |

(9)

Aby bylo registrům obchodních údajů umožněno přijmout všechna nezbytná opatření k přizpůsobení se změnám požadavků týkajících se informací o ověřování úplnosti a správnosti údajů, které toto nařízení zavádí, mělo by být datum použitelnosti těchto ustanovení odloženo,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 se mění takto:

| 1) | článek 19 se nahrazuje tímto:

  „Článek 19
  Ověřování úplnosti a správnosti údajů
  Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto informace:






  a) | postupy ověřování totožnosti uživatelů majících přístup k registru obchodních údajů v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 (*1); |
| --- | --- | --- |

1)

článek 19 se nahrazuje tímto:

„Článek 19

Ověřování úplnosti a správnosti údajů

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto informace:

a)

postupy ověřování totožnosti uživatelů majících přístup k registru obchodních údajů v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 (*1);

| b) | postupy ověřování souladu šablony XML používané pro oznamování derivátů do registru obchodních údajů s metodikou dle normy ISO 20022 v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858; |
| --- | --- |

b)

postupy ověřování souladu šablony XML používané pro oznamování derivátů do registru obchodních údajů s metodikou dle normy ISO 20022 v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858;

| c) | postupy ověřování povolení subjektu oznamujícího údaje jménem oznamující protistrany v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858; |
| --- | --- |

c)

postupy ověřování povolení subjektu oznamujícího údaje jménem oznamující protistrany v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858;

| d) | postupy ověřování skutečnosti, že je vždy zachována logická posloupnost údajů o oznamovaných derivátech v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. d) až k) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858; |
| --- | --- |

d)

postupy ověřování skutečnosti, že je vždy zachována logická posloupnost údajů o oznamovaných derivátech v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. d) až k) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858;

| e) | postupy ověřování úplnosti a správnosti údajů o oznámených derivátech v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. l) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858; |
| --- | --- |

e)

postupy ověřování úplnosti a správnosti údajů o oznámených derivátech v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. l) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858;

| f) | postupy sesouhlasení údajů v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858; |
| --- | --- |

f)

postupy sesouhlasení údajů v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858;

| g) | postupy poskytování zpětné vazby protistranám derivátů, subjektům odpovědným za oznamování nebo třetím stranám oznamujícím údaje jejich jménem o ověřeních provedených podle písmen a) až e) v souladu s čl. 1 odst. 3 a čl. 4 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 a o výsledcích procesu sesouhlasení podle písmene f) v souladu s čl. 3 odst. 5 a čl. 4 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858; |
| --- | --- |

g)

postupy poskytování zpětné vazby protistranám derivátů, subjektům odpovědným za oznamování nebo třetím stranám oznamujícím údaje jejich jménem o ověřeních provedených podle písmen a) až e) v souladu s čl. 1 odst. 3 a čl. 4 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 a o výsledcích procesu sesouhlasení podle písmene f) v souladu s čl. 3 odst. 5 a čl. 4 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858;

| h) | postupy vydávání upozornění protistranám derivátů, subjektům odpovědným za oznamování nebo třetím stranám oznamujícím údaje jejich jménem o ověřeních provedených v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. e) až g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858; |
| --- | --- |

h)

postupy vydávání upozornění protistranám derivátů, subjektům odpovědným za oznamování nebo třetím stranám oznamujícím údaje jejich jménem o ověřeních provedených v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. e) až g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858;

| i) | postupy aktualizace identifikačních kódů právnických osob v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858. |
| --- | --- |

i)

postupy aktualizace identifikačních kódů právnických osob v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858.

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 ze dne 10. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují postupy sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů a postupy, které registr obchodních údajů používá k ověření dodržení požadavků na oznamování oznamující smluvní stranou nebo subjektem předkládajícím zprávy a k ověření úplnosti a správnosti oznámených údajů (Úř. věst. L 262, 7.10.2022, s. 46).“;"

*1

| 2) | v článku 21 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

  „2.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje informace o postupech k zajištění plynulé náhrady původního obchodního registru, pokud o to oznamující protistrana, subjekt odpovědný za oznamování nebo třetí strana oznamující údaje jménem neoznamujících protistran požádá nebo pokud je tato náhrada důsledkem zrušení registrace, a informace o postupech pro přenesení údajů a přesměrování toku oznamování údajů do jiného registru obchodních údajů.“; |
| --- | --- |

2)

v článku 21 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje informace o postupech k zajištění plynulé náhrady původního obchodního registru, pokud o to oznamující protistrana, subjekt odpovědný za oznamování nebo třetí strana oznamující údaje jménem neoznamujících protistran požádá nebo pokud je tato náhrada důsledkem zrušení registrace, a informace o postupech pro přenesení údajů a přesměrování toku oznamování údajů do jiného registru obchodních údajů.“;

| 3) | v čl. 22 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:






  „b) | vedení záznamů o všech oznamovaných informacích týkajících se uzavření, změny nebo ukončení derivátové smlouvy v protokolu vykazování s uvedením osoby či osob, které o opatření požádaly, a to případně včetně samotného registru obchodních údajů, důvodů tohoto opatření, data a času opatření a starých a nových údajů, jak je stanoveno v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860 (*2) |
| --- | --- | --- |

3)

v čl. 22 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

vedení záznamů o všech oznamovaných informacích týkajících se uzavření, změny nebo ukončení derivátové smlouvy v protokolu vykazování s uvedením osoby či osob, které o opatření požádaly, a to případně včetně samotného registru obchodních údajů, důvodů tohoto opatření, data a času opatření a starých a nových údajů, jak je stanoveno v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860 (*2)

*2

(*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1860 ze dne 10. června 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o standardy, formáty, četnost a metody a mechanismy oznamování (Úř. věst. L 262, 7.10.2022, s. 68).“;"

*2

| 4) | v článku 23 se písmeno b) nahrazuje tímto:






  „b) | popis zdrojů, metod a způsobů, které registr obchodních údajů používá k usnadnění přístupu příslušných orgánů podle čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 k informacím o údajích o derivátových smlouvách, protokol se seznamem problémů v oblasti IT v registrech obchodních údajů, které mají dopad na kvalitu údajů zpřístupňovaných příslušným orgánům podle čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, četnost aktualizací a kontroly a ověřování, jež může registr obchodních údajů zavést pro filtrování přístupu, spolu s kopií konkrétních manuálů a vnitřních strategií; “ |
| --- | --- | --- |

4)

v článku 23 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

popis zdrojů, metod a způsobů, které registr obchodních údajů používá k usnadnění přístupu příslušných orgánů podle čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 k informacím o údajích o derivátových smlouvách, protokol se seznamem problémů v oblasti IT v registrech obchodních údajů, které mají dopad na kvalitu údajů zpřístupňovaných příslušným orgánům podle čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, četnost aktualizací a kontroly a ověřování, jež může registr obchodních údajů zavést pro filtrování přístupu, spolu s kopií konkrétních manuálů a vnitřních strategií; “

| 5) | za článek 23a se vkládá nadpis kapitoly 2, který zní:

  „KAPITOLA 2

  ROZŠÍŘENÍ REGISTRACE
  “; |
| --- | --- |

5)

za článek 23a se vkládá nadpis kapitoly 2, který zní:

„KAPITOLA 2

ROZŠÍŘENÍ REGISTRACE
  “;

ROZŠÍŘENÍ REGISTRACE

| 6) | vkládá se nový článek 23b, který zní:

  „Článek 23b
  Rozšíření registrace
  Žádost o rozšíření stávající registrace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (*3) obsahuje informace uvedené v článku 1 s výjimkou odst. 2 písm. k), článcích 2 a 5, článku 7 s výjimkou odst. 2 písm. d), čl. 8 písm. b), čl. 9 odst. 1 písm. b) a e), článku 11, čl. 12 odst. 2, článku 13, čl. 14 odst. 2, článku 15, článku 16 s výjimkou písmene c), článcích 17 až 23a a článku 23c.


  (*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).“;" |
| --- | --- |

6)

vkládá se nový článek 23b, který zní:

„Článek 23b

Rozšíření registrace

Žádost o rozšíření stávající registrace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (*3) obsahuje informace uvedené v článku 1 s výjimkou odst. 2 písm. k), článcích 2 a 5, článku 7 s výjimkou odst. 2 písm. d), čl. 8 písm. b), čl. 9 odst. 1 písm. b) a e), článku 11, čl. 12 odst. 2, článku 13, čl. 14 odst. 2, článku 15, článku 16 s výjimkou písmene c), článcích 17 až 23a a článku 23c.

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).“;"

*3

| 7) | za článek 23b se vkládá nadpis kapitoly 3, který zní:

  „KAPITOLA 3

  POPLATKY A OVĚŘENÍ
  “; |
| --- | --- |

7)

za článek 23b se vkládá nadpis kapitoly 3, který zní:

„KAPITOLA 3

POPLATKY A OVĚŘENÍ
  “;

POPLATKY A OVĚŘENÍ

| 8) | vkládá se nový článek 23c, který zní:

  „Článek 23c
  Úhrada poplatků
  Žádost o registraci nebo o rozšíření registrace registru obchodních údajů obsahuje doklad o úhradě příslušných poplatků za registraci nebo rozšíření registrace, jak je stanoveno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1003/2013 (*4).


  (*4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1003/2013 ze dne 12. července 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů (Úř. věst. L 279, 19.10.2013, s. 4).“;" |
| --- | --- |

8)

vkládá se nový článek 23c, který zní:

„Článek 23c

Úhrada poplatků

Žádost o registraci nebo o rozšíření registrace registru obchodních údajů obsahuje doklad o úhradě příslušných poplatků za registraci nebo rozšíření registrace, jak je stanoveno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1003/2013 (*4).

(*4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1003/2013 ze dne 12. července 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů (Úř. věst. L 279, 19.10.2013, s. 4).“;"

*4

| 9) | v článku 24 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

  „1.   K veškerým informacím předloženým orgánu ESMA během procesu registrace nebo rozšíření registrace se přikládá průvodní dopis podepsaný členem rady registru obchodních údajů a členem vrcholného vedení, v němž potvrzují, že podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí jsou předložené informace ke dni podání přesné a úplné.“ |
| --- | --- |

9)

v článku 24 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   K veškerým informacím předloženým orgánu ESMA během procesu registrace nebo rozšíření registrace se přikládá průvodní dopis podepsaný členem rady registru obchodních údajů a členem vrcholného vedení, v němž potvrzují, že podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí jsou předložené informace ke dni podání přesné a úplné.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 se použije od 29. dubna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

1

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 25).

2

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 42).

3

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 ze dne 10. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují postupy sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů a postupy, které registr obchodních údajů používá k ověření dodržení požadavků na oznamování oznamující smluvní stranou nebo subjektem předkládajícím zprávy a k ověření úplnosti a správnosti oznámených údajů (viz strana 46 v tomto čísle Úředního věstníku).

4

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).

5

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

6

---

| 7.10.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 262/46 |
| --- | --- | --- | --- |

7.10.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/46

---

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1858

ze dne 10. června 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují postupy sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů a postupy, které registr obchodních údajů používá k ověření dodržení požadavků na oznamování oznamující smluvní stranou nebo subjektem předkládajícím zprávy a k ověření úplnosti a správnosti oznámených údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 78 odst. 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

| (1) | Aby byla zajištěna vysoká kvalita údajů o derivátech oznamovaných do registrů obchodních údajů, měly by registry obchodních údajů ověřovat totožnost subjektů předkládajících zprávy, logickou integritu pořadí, v němž jsou údaje o derivátech oznamovány, a úplnost a správnost těchto údajů. |
| --- | --- |

(1)

Aby byla zajištěna vysoká kvalita údajů o derivátech oznamovaných do registrů obchodních údajů, měly by registry obchodních údajů ověřovat totožnost subjektů předkládajících zprávy, logickou integritu pořadí, v němž jsou údaje o derivátech oznamovány, a úplnost a správnost těchto údajů.

| (2) | Ze stejného důvodu by registry obchodních údajů měly sesouhlasovat údaje z každé přijaté zprávy o derivátu, mají-li obě smluvní strany oznamovací povinnost. Je třeba blíže určit standardizovaný proces, který by registrům obchodních údajů umožňoval provádět sesouhlasování jednotně a snižoval rizika toho, že údaje o derivátech sesouhlaseny nebudou. Některé údaje o derivátech však nemusí být shodné kvůli zvláštnostem technologických systémů používaných subjekty předkládajícími zprávy. Proto je třeba povolit určité odchylky, aby drobné rozdíly v oznamovaných údajích o derivátech nebránily orgánům analyzovat údaje s dostatečnou úrovní spolehlivosti. |
| --- | --- |

(2)

Ze stejného důvodu by registry obchodních údajů měly sesouhlasovat údaje z každé přijaté zprávy o derivátu, mají-li obě smluvní strany oznamovací povinnost. Je třeba blíže určit standardizovaný proces, který by registrům obchodních údajů umožňoval provádět sesouhlasování jednotně a snižoval rizika toho, že údaje o derivátech sesouhlaseny nebudou. Některé údaje o derivátech však nemusí být shodné kvůli zvláštnostem technologických systémů používaných subjekty předkládajícími zprávy. Proto je třeba povolit určité odchylky, aby drobné rozdíly v oznamovaných údajích o derivátech nebránily orgánům analyzovat údaje s dostatečnou úrovní spolehlivosti.

| (3) | Bez ohledu na jiné povinnosti, pokud jde o údaje o derivátech, které byly shromážděny a zaznamenány v procesu sesouhlasování, by registry obchodních údajů měly zajistit důvěrnost vyměňovaných údajů a zpřístupňovat je oznamujícím smluvním stranám, subjektům odpovědným za oznamování a subjektům předkládajícím zprávy. |
| --- | --- |

(3)

Bez ohledu na jiné povinnosti, pokud jde o údaje o derivátech, které byly shromážděny a zaznamenány v procesu sesouhlasování, by registry obchodních údajů měly zajistit důvěrnost vyměňovaných údajů a zpřístupňovat je oznamujícím smluvním stranám, subjektům odpovědným za oznamování a subjektům předkládajícím zprávy.

| (4) | Dojde-li u některé smluvní strany k restrukturalizaci podniku, která má za následek změnu identifikačního kódu právnických osob (LEI), je třeba aktualizovat údaje o subjektech identifikovaných ve zprávě o derivátu. Aby byla zajištěna integrita těchto informací, jež jsou nezbytné při sledování systémových rizik pro finanční stabilitu, je nutné, aby aktualizaci prováděly centrálně registry obchodních údajů. Z tohoto důvodu by měl být zaveden postup, který zajistí, aby mohly registry obchodních údajů aktualizovat identifikační kód subjektu centralizovaně, což zaručí účinný, spolehlivý a včasný proces. |
| --- | --- |

(4)

Dojde-li u některé smluvní strany k restrukturalizaci podniku, která má za následek změnu identifikačního kódu právnických osob (LEI), je třeba aktualizovat údaje o subjektech identifikovaných ve zprávě o derivátu. Aby byla zajištěna integrita těchto informací, jež jsou nezbytné při sledování systémových rizik pro finanční stabilitu, je nutné, aby aktualizaci prováděly centrálně registry obchodních údajů. Z tohoto důvodu by měl být zaveden postup, který zajistí, aby mohly registry obchodních údajů aktualizovat identifikační kód subjektu centralizovaně, což zaručí účinný, spolehlivý a včasný proces.

| (5) | Subjektům předkládajícím zprávy by měl být poskytnut dostatek času, aby se mohly přizpůsobit požadavkům na oznamování, zejména s cílem zabránit akumulaci nesesouhlasených obchodů bezprostředně poté, co se začne uplatňovat oznamovací povinnost. V první fázi je proto vhodné sesouhlasovat pouze omezený soubor polí. |
| --- | --- |

(5)

Subjektům předkládajícím zprávy by měl být poskytnut dostatek času, aby se mohly přizpůsobit požadavkům na oznamování, zejména s cílem zabránit akumulaci nesesouhlasených obchodů bezprostředně poté, co se začne uplatňovat oznamovací povinnost. V první fázi je proto vhodné sesouhlasovat pouze omezený soubor polí.

| (6) | Subjekty předkládající zprávy a případně subjekty odpovědné za oznamování by měly být schopny sledovat, zda plní své oznamovací povinnosti podle nařízení (EU) č. 648/2012. Měly by proto mít denně přístup k určitým informacím týkajícím se těchto zpráv, včetně výsledku jejich ověření, a to i v případě vytvořeného upozornění, a k informacím o pokroku při sesouhlasování oznamovaných údajů. Je proto nutné blíže určit informace, jež by měl registr obchodních údajů těmto subjektům zpřístupňovat na konci každého pracovního dne. |
| --- | --- |

(6)

Subjekty předkládající zprávy a případně subjekty odpovědné za oznamování by měly být schopny sledovat, zda plní své oznamovací povinnosti podle nařízení (EU) č. 648/2012. Měly by proto mít denně přístup k určitým informacím týkajícím se těchto zpráv, včetně výsledku jejich ověření, a to i v případě vytvořeného upozornění, a k informacím o pokroku při sesouhlasování oznamovaných údajů. Je proto nutné blíže určit informace, jež by měl registr obchodních údajů těmto subjektům zpřístupňovat na konci každého pracovního dne.

| (7) | Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. |
| --- | --- |

(7)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

| (8) | Orgán pro cenné papíry a trhy konzultoval se členy Evropského systému centrálních bank a uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2). |
| --- | --- |

(8)

Orgán pro cenné papíry a trhy konzultoval se členy Evropského systému centrálních bank a uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

| (9) | Aby mohly smluvní strany a registry obchodních údajů přijmout veškerá potřebná opatření k přizpůsobení se novým požadavkům, mělo by být datum použitelnosti tohoto nařízení odloženo o osmnáct měsíců, |
| --- | --- |

(9)

Aby mohly smluvní strany a registry obchodních údajů přijmout veškerá potřebná opatření k přizpůsobení se novým požadavkům, mělo by být datum použitelnosti tohoto nařízení odloženo o osmnáct měsíců,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ověřování derivátů registry obchodních údajů

1.   Registr obchodních údajů ověří v přijaté zprávě o derivátu všechny následující skutečnosti:

| a) | totožnost subjektu předkládajícího zprávu podle pole 2 tabulky 1 a pole 2 tabulky 3 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860 (3); |
| --- | --- |

a)

totožnost subjektu předkládajícího zprávu podle pole 2 tabulky 1 a pole 2 tabulky 3 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860 (3);

| b) | skutečnost, že šablona XML použitá k oznámení derivátu je v souladu s metodikou dle normy ISO 20022 podle článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2022/1860; |
| --- | --- |

b)

skutečnost, že šablona XML použitá k oznámení derivátu je v souladu s metodikou dle normy ISO 20022 podle článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2022/1860;

| c) | skutečnost, že subjekt předkládající zprávy, pokud se liší od subjektu odpovědného za oznamování podle pole 3 v tabulce 1 a pole 3 v tabulce 3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2022/1860, je řádně zmocněn k oznamování jménem protistrany 1 nebo subjektu odpovědného za oznamování, jestliže se liší od protistrany 1, jak je uvedena v poli 4 tabulky 1 a v poli 4 tabulky 3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2022/1860; |
| --- | --- |

c)

skutečnost, že subjekt předkládající zprávy, pokud se liší od subjektu odpovědného za oznamování podle pole 3 v tabulce 1 a pole 3 v tabulce 3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2022/1860, je řádně zmocněn k oznamování jménem protistrany 1 nebo subjektu odpovědného za oznamování, jestliže se liší od protistrany 1, jak je uvedena v poli 4 tabulky 1 a v poli 4 tabulky 3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2022/1860;

| d) | skutečnost, že stejné oznámení o derivátu nebylo předloženo již dříve; |
| --- | --- |

d)

skutečnost, že stejné oznámení o derivátu nebylo předloženo již dříve;

| e) | skutečnost, že se zpráva o derivátu s druhem opatření „Změna“, „Aktualizace marže“, „Ocenění“, „Oprava“, „Chyba“ nebo „Ukončení“ týká dříve oznámeného derivátu; |
| --- | --- |

e)

skutečnost, že se zpráva o derivátu s druhem opatření „Změna“, „Aktualizace marže“, „Ocenění“, „Oprava“, „Chyba“ nebo „Ukončení“ týká dříve oznámeného derivátu;

| f) | skutečnost, že se zpráva o derivátu s druhem opatření „Změna“ netýká derivátu, který byl oznámen jako zrušený s druhem opatření „Chyba“ a následně nebyl oznámen s druhem opatření „Obnovení“; |
| --- | --- |

f)

skutečnost, že se zpráva o derivátu s druhem opatření „Změna“ netýká derivátu, který byl oznámen jako zrušený s druhem opatření „Chyba“ a následně nebyl oznámen s druhem opatření „Obnovení“;

| g) | skutečnost, že zpráva o derivátu nezahrnuje druh opatření „Nové“ ve vztahu k derivátu, který již byl oznámen; |
| --- | --- |

g)

skutečnost, že zpráva o derivátu nezahrnuje druh opatření „Nové“ ve vztahu k derivátu, který již byl oznámen;

| h) | skutečnost, že zpráva o derivátu nezahrnuje druh opatření „Složka pozice“ ve vztahu k derivátu, který již byl oznámen; |
| --- | --- |

h)

skutečnost, že zpráva o derivátu nezahrnuje druh opatření „Složka pozice“ ve vztahu k derivátu, který již byl oznámen;

| i) | skutečnost, že zpráva o derivátu nemá změnit údaje v polích „Protistrana 1“ nebo „Protistrana 2“ u dříve oznámeného derivátu; |
| --- | --- |

i)

skutečnost, že zpráva o derivátu nemá změnit údaje v polích „Protistrana 1“ nebo „Protistrana 2“ u dříve oznámeného derivátu;

| j) | skutečnost, že zpráva o derivátu nemá měnit stávající derivát tím, že by uvedla pozdější datum účinnosti, než je oznámené datum splatnosti derivátu; |
| --- | --- |

j)

skutečnost, že zpráva o derivátu nemá měnit stávající derivát tím, že by uvedla pozdější datum účinnosti, než je oznámené datum splatnosti derivátu;

| k) | skutečnost, že se oznámený derivát s druhem opatření „Obnovení“ týká dříve předložené zprávy o derivátu s druhem opatření „Chyba“ nebo „Ukončení“ nebo derivátu, který dosáhl splatnosti; |
| --- | --- |

k)

skutečnost, že se oznámený derivát s druhem opatření „Obnovení“ týká dříve předložené zprávy o derivátu s druhem opatření „Chyba“ nebo „Ukončení“ nebo derivátu, který dosáhl splatnosti;

| l) | správnost a úplnost zprávy o derivátu. |
| --- | --- |

l)

správnost a úplnost zprávy o derivátu.

2.   Registr obchodních údajů zamítne zprávu o derivátu, která nesplňuje některý z požadavků stanovených v odstavci 1, a přidělí jí jednu z kategorií zamítnutí uvedených v tabulce 1 přílohy.

3.   Registr obchodních údajů poskytne subjektům předkládajícím zprávy podrobné informace o výsledcích ověření údajů podle odstavce 1 do šedesáti minut poté, co obdrží zprávu o derivátu. Registr obchodních údajů poskytne tyto výsledky ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou podle normy ISO 20022. Výsledky uvádějí důvody zamítnutí zprávy o derivátu v souladu s tabulkou 1 přílohy.

Článek 2

Postup aktualizace identifikačních kódů právnických osob

1.   Registr obchodních údajů, jemuž je určena žádost podle článku 8 prováděcího nařízení (EU) 2022/1860, identifikuje nevypořádané deriváty uvedené v čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/1860 v době restrukturalizace podniku, kde je subjekt vykázán s identifikačním kódem používaným před restrukturalizací podniku v poli „Protistrana 1“ nebo „Protistrana 2“, jak je uvedeno v příslušné žádosti. Starý identifikační kód nahradí novým identifikačním kódem právnických osob („LEI“) ve zprávách týkajících se všech těchto derivátů v době události uvedené v článku 8 prováděcího nařízení (EU) 2022/1860 týkající se dotyčné smluvní strany. Registr obchodních údajů provede postup aktualizace identifikačního kódu nejpozději v den restrukturalizace nebo do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti, pokud je oznámena méně než 30 kalendářních dnů přede dnem restrukturalizace podniku.

2.   Registr obchodních údajů identifikuje příslušné deriváty uvedené v čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/1860 v době restrukturalizace podniku, kde je subjekt v kterémkoli poli identifikován pomocí starého identifikačního kódu, a nahradí tento identifikační kód novým LEI. Souvisí-li restrukturalizace podniku s aktualizací LEI v jiných polích než „Protistrana 1“ či „Protistrana 2“, provede registr obchodních údajů tuto aktualizaci příslušných derivátů až po včasném potvrzení protistranou 1 nebo subjektem odpovědným za oznamování.

3.   Registr obchodních údajů provede tyto úkony:

| a) | po obdržení příslušného potvrzení podle odstavce 2 aktualizuje LEI ke dni uvedenému v odstavci 1; |
| --- | --- |

a)

po obdržení příslušného potvrzení podle odstavce 2 aktualizuje LEI ke dni uvedenému v odstavci 1;

| b) | zašle níže uvedené informace co nejdříve, nejpozději však do pěti pracovních dnů od obdržení úplného oznámení, všem ostatním registrům obchodních údajů a oznamujícím smluvním stranám, subjektům předkládajícím zprávy, subjektům odpovědným za oznamování, které jsou účastníky derivátových smluv, jichž se aktualizace LEI týká, a případně třetím osobám, jimž byl umožněn přístup k informacím podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 648/2012:






  i) | starý identifikační kód nebo kódy; |
| --- | --- | --- |

b)

zašle níže uvedené informace co nejdříve, nejpozději však do pěti pracovních dnů od obdržení úplného oznámení, všem ostatním registrům obchodních údajů a oznamujícím smluvním stranám, subjektům předkládajícím zprávy, subjektům odpovědným za oznamování, které jsou účastníky derivátových smluv, jichž se aktualizace LEI týká, a případně třetím osobám, jimž byl umožněn přístup k informacím podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 648/2012:

i)

starý identifikační kód nebo kódy;

| ii) | nový identifikační kód; |
| --- | --- |

ii)

nový identifikační kód;

| iii) | datum, k němuž se aktualizace provádí; |
| --- | --- |

iii)

datum, k němuž se aktualizace provádí;

| iv) | v případě události v podniku, která se dotýká podmnožiny derivátů nevypořádaných ke dni této události, seznam specifických identifikačních kódů obchodu (UTI) u derivátů, jichž se aktualizace LEI týká; |
| --- | --- |

iv)

v případě události v podniku, která se dotýká podmnožiny derivátů nevypořádaných ke dni této události, seznam specifických identifikačních kódů obchodu (UTI) u derivátů, jichž se aktualizace LEI týká;

| c) | sdělí nejpozději pracovní den předcházející dni, k němuž se uplatní aktualizace, subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, které mají přístup k údajům o derivátech, jež byly aktualizovány, prostřednictvím zvláštního souboru ve strojově čitelném formátu:






  i) | starý identifikační kód nebo kódy; |
| --- | --- | --- |

c)

sdělí nejpozději pracovní den předcházející dni, k němuž se uplatní aktualizace, subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, které mají přístup k údajům o derivátech, jež byly aktualizovány, prostřednictvím zvláštního souboru ve strojově čitelném formátu:

i)

starý identifikační kód nebo kódy;

| ii) | nový identifikační kód; |
| --- | --- |

ii)

nový identifikační kód;

| iii) | datum, k němuž se aktualizace provádí; |
| --- | --- |

iii)

datum, k němuž se aktualizace provádí;

| iv) | v případě událostí v podniku, které se dotýkají podmnožiny derivátů nevypořádaných k datu dané události, seznam UTI derivátů, jichž se aktualizace LEI týká; |
| --- | --- |

iv)

v případě událostí v podniku, které se dotýkají podmnožiny derivátů nevypořádaných k datu dané události, seznam UTI derivátů, jichž se aktualizace LEI týká;

| d) | zaznamená aktualizaci LEI v záznamu vykazování. |
| --- | --- |

d)

zaznamená aktualizaci LEI v záznamu vykazování.

4.   Registr obchodních údajů neaktualizuje LEI oznámené u jiných derivátů, než které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/1860, v době události v podniku.

Článek 3

Sesouhlasování údajů registry obchodních údajů

1.   Registr obchodních údajů se snaží sesouhlasit oznámený derivát pomocí kroků stanovených v odstavci 3 za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

| a) | registr obchodních údajů provedl ověření uvedená v čl. 1 odst. 1 a 2; |
| --- | --- |

a)

registr obchodních údajů provedl ověření uvedená v čl. 1 odst. 1 a 2;

| b) | obě smluvní strany oznámeného derivátu mají oznamovací povinnost podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012; |
| --- | --- |

b)

obě smluvní strany oznámeného derivátu mají oznamovací povinnost podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012;

| c) | registr obchodních údajů neobdržel zprávu s druhem opatření „Chyba“ ve vztahu k oznámenému derivátu, pokud po takovéto zprávě nenásledovala zpráva s druhem opatření „Obnovení“. |
| --- | --- |

c)

registr obchodních údajů neobdržel zprávu s druhem opatření „Chyba“ ve vztahu k oznámenému derivátu, pokud po takovéto zprávě nenásledovala zpráva s druhem opatření „Obnovení“.

2.   Registr obchodních údajů zavede mechanismy, kterými zajistí důvěrnost údajů při výměně informací s ostatními registry obchodních údajů a při poskytování informací oznamujícím smluvním stranám, subjektům předkládajícím zprávy, subjektům odpovědným za oznamování a třetím osobám, jimž byl umožněn přístup k informacím podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 648/2012 ohledně hodnot pro všechna pole, která podléhají sesouhlasení.

3.   Jsou-li splněny všechny podmínky uvedené v odstavci 1, provede registr obchodních údajů následující kroky, přičemž pro každé pole v tabulce 2 přílohy použije nejnovější oznámenou hodnotu z předchozího pracovního dne:

| a) | registr obchodních údajů, který obdržel zprávu o derivátu, ověří, zda obdržel odpovídající zprávu i od druhé smluvní strany nebo jejím jménem; |
| --- | --- |

a)

registr obchodních údajů, který obdržel zprávu o derivátu, ověří, zda obdržel odpovídající zprávu i od druhé smluvní strany nebo jejím jménem;

| b) | registr obchodních údajů, který neobdržel odpovídající zprávu o derivátu podle písmene a), se pokusí identifikovat registr obchodních údajů, který tuto odpovídající zprávu o derivátu obdržel, tak, že oznámí všem registrovaným registrům obchodních údajů hodnoty následujících polí oznámeného derivátu: „Specifický identifikační kód transakce“, „Protistrana 1“ a „Protistrana 2“; |
| --- | --- |

b)

registr obchodních údajů, který neobdržel odpovídající zprávu o derivátu podle písmene a), se pokusí identifikovat registr obchodních údajů, který tuto odpovídající zprávu o derivátu obdržel, tak, že oznámí všem registrovaným registrům obchodních údajů hodnoty následujících polí oznámeného derivátu: „Specifický identifikační kód transakce“, „Protistrana 1“ a „Protistrana 2“;

| c) | registr obchodních údajů, který zjistí, že odpovídající zprávu o derivátu podle písmene a) obdržel jiný registr obchodních údajů, si s tímto registrem obchodních údajů vymění údaje o oznámeném derivátu ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou podle normy ISO 20022; |
| --- | --- |

c)

registr obchodních údajů, který zjistí, že odpovídající zprávu o derivátu podle písmene a) obdržel jiný registr obchodních údajů, si s tímto registrem obchodních údajů vymění údaje o oznámeném derivátu ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou podle normy ISO 20022;

| d) | registr obchodních údajů považuje oznámený derivát za sesouhlasený, pokud budou údaje o tomto derivátu podléhajícím sesouhlasení odpovídat údajům odpovídajícího derivátu uvedeného v písmenu a) a budou v souladu s platnými mezními hodnotami odchylek a příslušnými dny použitelnosti stanovenými v tabulce 2 přílohy; |
| --- | --- |

d)

registr obchodních údajů považuje oznámený derivát za sesouhlasený, pokud budou údaje o tomto derivátu podléhajícím sesouhlasení odpovídat údajům odpovídajícího derivátu uvedeného v písmenu a) a budou v souladu s platnými mezními hodnotami odchylek a příslušnými dny použitelnosti stanovenými v tabulce 2 přílohy;

| e) | registr obchodních údajů následně přidělí každému oznámenému obchodu s derivátem hodnoty kategorií sesouhlasení uvedené v tabulce 3 přílohy; |
| --- | --- |

e)

registr obchodních údajů následně přidělí každému oznámenému obchodu s derivátem hodnoty kategorií sesouhlasení uvedené v tabulce 3 přílohy;

| f) | registr obchodních údajů provede kroky uvedené v písmenech a) až e) co nejdříve, avšak nikoli po půlnoci koordinovaného světového času daného pracovního dne; |
| --- | --- |

f)

registr obchodních údajů provede kroky uvedené v písmenech a) až e) co nejdříve, avšak nikoli po půlnoci koordinovaného světového času daného pracovního dne;

| g) | registr obchodních údajů, který nemůže oznámený derivát sesouhlasit, se vynasnaží sesouhlasit údaje tohoto oznámeného derivátu následující pracovní den. Registr obchodních údajů se přestane snažit o sesouhlasení oznámeného derivátu třicet kalendářních dnů poté, co je derivát vypořádán. |
| --- | --- |

g)

registr obchodních údajů, který nemůže oznámený derivát sesouhlasit, se vynasnaží sesouhlasit údaje tohoto oznámeného derivátu následující pracovní den. Registr obchodních údajů se přestane snažit o sesouhlasení oznámeného derivátu třicet kalendářních dnů poté, co je derivát vypořádán.

4.   Registr obchodních údajů na konci každého pracovního dne potvrdí celkový počet přiřazených derivátů a počet sesouhlasených derivátů s jednotlivými registry obchodních údajů, s nimiž sesouhlasil deriváty. Registr obchodních údajů zavede písemné postupy, aby bylo zajištěno vyřešení všech neshod zjištěných v tomto procesu.

5.   Nejpozději šedesát minut po ukončení procesu sesouhlasování podle odst. 3 písm. f) poskytne registr obchodních údajů subjektům předkládajícím zprávy výsledky procesu sesouhlasování, který provedl u oznámených derivátů. Registr obchodních údajů poskytne tyto výsledky ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou podle normy ISO 20022, včetně informací o polích, která sesouhlasena nebyla.

Článek 4

Mechanismy reakcí na konci dne

1.   S ohledem na každý pracovní den zpřístupní registr obchodních údajů oznamujícím smluvním stranám, subjektům předkládajícím zprávy, subjektům odpovědným za oznamování a případně třetím osobám, jimž byl umožněn přístup k informacím podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 648/2012, níže uvedené informace o dotyčných derivátech ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou podle normy ISO 20022:

| a) | deriváty oznámené během daného dne; |
| --- | --- |

a)

deriváty oznámené během daného dne;

| b) | nejnovější stavy obchodování u nevypořádaných derivátů; |
| --- | --- |

b)

nejnovější stavy obchodování u nevypořádaných derivátů;

| c) | zprávy o derivátech, které byly během daného dne zamítnuty; |
| --- | --- |

c)

zprávy o derivátech, které byly během daného dne zamítnuty;

| d) | stav sesouhlasení všech oznámených derivátů podléhajících sesouhlasení podle čl. 3 odst. 1; |
| --- | --- |

d)

stav sesouhlasení všech oznámených derivátů podléhajících sesouhlasení podle čl. 3 odst. 1;

| e) | nevypořádané deriváty, u nichž nebylo vykázáno ocenění, nebo u nichž je ocenění, které bylo vykázáno, datováno více než čtrnáct kalendářních dnů dříve než v den, k němuž je zpráva vytvořena; |
| --- | --- |

e)

nevypořádané deriváty, u nichž nebylo vykázáno ocenění, nebo u nichž je ocenění, které bylo vykázáno, datováno více než čtrnáct kalendářních dnů dříve než v den, k němuž je zpráva vytvořena;

| f) | nevypořádané deriváty, u nichž nebyly vykázány informace o marži, nebo u nichž jsou informace o marži datovány více než čtrnáct dnů dříve než v den, k němuž je zpráva vytvořena; |
| --- | --- |

f)

nevypořádané deriváty, u nichž nebyly vykázány informace o marži, nebo u nichž jsou informace o marži datovány více než čtrnáct dnů dříve než v den, k němuž je zpráva vytvořena;

| g) | deriváty, které byly obdrženy během daného dne s druhem opatření „Nové“, „Složka pozice“, „Změna“ nebo „Oprava“ a jejichž pomyslná hodnota je pro danou kategorii derivátů neobvyklá. |
| --- | --- |

g)

deriváty, které byly obdrženy během daného dne s druhem opatření „Nové“, „Složka pozice“, „Změna“ nebo „Oprava“ a jejichž pomyslná hodnota je pro danou kategorii derivátů neobvyklá.

2.   Registr obchodních údajů poskytne tyto informace nejpozději v 06:00 hodin koordinovaného světového času pracovního dne následujícího po dni, jehož se informace uvedené v odstavci 1 týkají.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Úředním věstníku Evropské unie

Použije se od 29. dubna 2024 [OP: vloží datum – první pondělí následující po datu odpovídajícímu osmnácti měsícům ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

1

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

2

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1860 ze dne 10. června 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o standardy, formáty, četnost a metody a mechanismy oznamování (viz strana 68 v tomto čísle Úředního věstníku).

3

---

PŘÍLOHA

Tabulka 1

Důvody zamítnutí zprávy o derivátu

| Kategorie zamítnutí | Odůvodnění |
| --- | --- |
| Schéma | — | derivát byl zamítnut z důvodu nevyhovujícího schématu |

Kategorie zamítnutí

Odůvodnění

Schéma

—

derivát byl zamítnut z důvodu nevyhovujícího schématu

Povolení

| — | derivát byl zamítnut vzhledem k tomu, že subjektu předkládajícímu zprávy není povoleno podávat oznámení jménem oznamující smluvní strany nebo subjektu odpovědného za oznamování |
| --- | --- |

—

derivát byl zamítnut vzhledem k tomu, že subjektu předkládajícímu zprávy není povoleno podávat oznámení jménem oznamující smluvní strany nebo subjektu odpovědného za oznamování

Logika

| — | derivát byl zamítnut, protože druh opatření pro tento derivát není logicky správný |
| --- | --- |

—

derivát byl zamítnut, protože druh opatření pro tento derivát není logicky správný

Obchod

| — | derivát byl zamítnut, protože není v souladu s jednou nebo více validacemi obsahu |
| --- | --- |

—

derivát byl zamítnut, protože není v souladu s jednou nebo více validacemi obsahu

Tabulka 2

| | Oddíl | Pole | Přípustné odchylky sesouhlasení | Datum zahájení sesouhlasování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Smluvní strany derivátu | Časové razítko podání zprávy | Nepouž. | Nepouž. |
| 2 | Smluvní strany derivátu | Identifikace subjektu předkládajícího zprávy | Nepouž. | Nepouž. |
| 3 | Smluvní strany derivátu | Subjekt odpovědný za oznamování | Nepouž. | Nepouž. |
| 4 | Smluvní strany derivátu | Protistrana 1 (oznamující smluvní strana) | Stejná jako v poli 9 této tabulky | Počátek oznamovací povinnosti |
| 5 | Smluvní strany derivátu | Povaha protistrany 1 | Nepouž. | Nepouž. |
| 6 | Smluvní strany derivátu | Korporátní sektor protistrany 1 | Nepouž. | Nepouž. |
| 7 | Smluvní strany derivátu | Clearingový práh protistrany 1 | Nepouž. | Nepouž. |
| 8 | Smluvní strany derivátu | Typ identifikačního kódu protistrany 2 | Nepouž. | Nepouž. |
| 9 | Smluvní strany derivátu | Protistrana 2 | Stejná jako v poli 4 této tabulky | Počátek oznamovací povinnosti |
| 10 | Smluvní strany derivátu | Země protistrany 2 | Nepouž. | Nepouž. |
| 11 | Smluvní strany derivátu | Povaha protistrany 2 | Nepouž. | Nepouž. |
| 12 | Smluvní strany derivátu | Korporátní sektor protistrany 2 | Nepouž. | Nepouž. |
| 13 | Smluvní strany derivátu | Clearingový práh protistrany 2 | Nepouž. | Nepouž. |
| 14 | Smluvní strany derivátu | Oznamovací povinnost protistrany 2 | Nepouž. | Nepouž. |
| 15 | Smluvní strany derivátu | Identifikace makléře | Nepouž. | Nepouž. |
| 16 | Smluvní strany derivátu | Člen clearingového systému | Nepouž. | Nepouž. |
| 17 | Smluvní strany derivátu | Směr | Opak | Počátek oznamovací povinnosti |
| 18 | Smluvní strany derivátu | Směr složky 1 | Opak | Počátek oznamovací povinnosti |
| 19 | Smluvní strany derivátu | Směr složky 2 | Opak | Počátek oznamovací povinnosti |
| 20 | Smluvní strany derivátu | Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním | Nepouž. | Nepouž. |
| 1 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | UTI | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 2 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Pořadové číslo zprávy | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 3 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Předchozí UTI (pro vztahy mezi transakcemi typu „one-to-one“ a „one-to many“) | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 4 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | UTI následné pozice | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 5 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Identifikace poobchodního snižování rizika (PTRR) | Nepouž. | Nepouž. |
| 6 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Identifikační kód souboru | Nepouž. | Nepouž. |
| 7 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 8 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Specifický identifikační kód produktu (UPI) | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 9 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Klasifikace produktu | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 10 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Druh smlouvy | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 11 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Kategorie aktiv | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 12 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Derivát založený na kryptoaktivech | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 13 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Typ identifikace podkladového nástroje | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 14 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Identifikace podkladového nástroje | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 15 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Ukazatel podkladového indexu | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 16 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Název podkladového indexu | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 17 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Identifikační kód individuálně sestaveného koše | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 18 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Identifikační kód složek koše | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 19 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Měna vypořádání 1 | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 20 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Měna vypořádání 2 | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 21 | Oddíl 2c – Ocenění | Výše ocenění | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 22 | Oddíl 2c – Ocenění | Měna použitá k ocenění | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 23 | Oddíl 2c – Ocenění | Časové razítko ocenění | Nepouž. | Nepouž. |
| 24 | Oddíl 2c – Ocenění | Metoda hodnocení | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 25 | Oddíl 2c – Ocenění | Delta | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 26 | Oddíl 2d – Zajištění | Ukazatel zajišťovacího portfolia | Nepouž. | Nepouž. |
| 27 | Oddíl 2d – Zajištění | Kód zajišťovacího portfolia | Nepouž. | Nepouž. |
| 28 | Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování | Časové razítko potvrzení | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 29 | Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování | Potvrzeno | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 30 | Oddíl 2f – Clearing | Povinnost clearingu | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 31 | Oddíl 2f – Clearing | Clearing proveden | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 32 | Oddíl 2f – Clearing | Časové razítko clearingu | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 33 | Oddíl 2f – Clearing | Ústřední protistrana | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 34 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Typ rámcové dohody | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 35 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Jiný typ rámcové dohody | Nepouž. | Nepouž. |
| 36 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Verze rámcové dohody | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 37 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Uvnitř skupiny | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 38 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | PTRR | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 39 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Druh techniky PTRR | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 40 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Poskytovatel služby PTRR | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 41 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Místo provádění | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 42 | Oddíl 2c – Údaje o obchodech | Časové razítko provedení | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 43 | Oddíl 2c – Údaje o obchodech | Datum účinnosti | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 44 | Oddíl 2c – Údaje o obchodech | Datum ukončení platnosti | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 45 | Oddíl 2c – Údaje o obchodech | Datum předčasného ukončení | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 46 | Oddíl 2c – Údaje o obchodech | Datum konečného smluvního vypořádání | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 47 | Oddíl 2c – Údaje o obchodech | Typ dodání | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 48 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Cena | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 49 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Měna, v níž je uvedena cena | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 50 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Neupravené datum účinnosti ceny | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 51 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Neupravené datum konce platnosti ceny | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 52 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Platná cena mezi neupraveným datem účinnosti a datem konce platnosti | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 53 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Cena souborného obchodu | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 54 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Měna, v níž je uvedena cena souborného obchodu | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 55 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Pomyslná hodnota složky 1 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 56 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Jmenovitá měna 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 57 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 58 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 59 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 1 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 60 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Celkové jmenovité množství složky 1 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 61 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum účinnosti jmenovitého množství složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 62 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 63 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 1 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 64 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Pomyslná hodnota složky 2 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 65 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Jmenovitá měna 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 66 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 67 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 68 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 2 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 69 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Celkové jmenovité množství složky 2 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 70 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum účinnosti jmenovitého množství složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 71 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 72 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 2 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 73 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Druh jiné platby | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 74 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Výše jiné platby | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 75 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Měna jiné platby | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 76 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum jiné platby | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 77 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Plátce jiné platby | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 78 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Příjemce jiné platby | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 79 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Pevná sazba složky 1 nebo kupón | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 80 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Konvence počítání dnů pevné sazby nebo kupónu složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 81 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 82 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 83 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Identifikační kód pohyblivé sazby složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 84 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Ukazatel pohyblivé sazby složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 85 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Název pohyblivé sazby složky 1 | Nepouž. | Nepouž. |
| 86 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Konvence počítání dnů pohyblivé sazby složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 87 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 88 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 89 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 90 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 91 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 92 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 93 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Rozpětí složky 1 | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 94 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Měna rozpětí složky 1 | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 95 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Pevná sazba složky 2 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 96 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Konvence počítání dnů pevné sazby složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 97 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pevné sazby složky 2 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 98 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pevné sazby složky 2 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 99 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Identifikační kód pohyblivé sazby složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 100 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Ukazatel pohyblivé sazby složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 101 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Název pohyblivé sazby složky 2 | Nepouž. | Nepouž. |
| 102 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Konvence počítání dnů pohyblivé sazby složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 103 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 104 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 105 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 106 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 107 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 108 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 109 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Rozpětí složky 2 | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 110 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Měna rozpětí složky 2 | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 111 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Rozpětí souborného obchodu | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 112 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Měna rozpětí souborného obchodu | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 113 | Oddíl 2i – Devizový trh | Směnný kurz 1 | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 114 | Oddíl 2i – Devizový trh | Forwardový směnný kurz | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 115 | Oddíl 2i – Devizový trh | Základ směnného kurzu | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 116 | Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně) | Základní produkt | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 117 | Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně) | Podprodukt | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 118 | Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně) | Další podprodukt | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 119 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Místo nebo oblast dodávek | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 120 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Propojovací bod | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 121 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Typ dodávky | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 122 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Počátek intervalu dodávky | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 123 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Konec intervalu dodávky | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 124 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Datum zahájení dodávky | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 125 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Datum ukončení dodávky | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 126 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Doba trvání | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 127 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Dny v týdnu | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 128 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Kapacita dodávky | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 129 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Jednotka množství | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 130 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Cena/množství za časový interval | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 131 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Měna ceny/množství za časový interval | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 132 | Oddíl 2l – Opce | Typ opce | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 133 | Oddíl 2l – Opce | Styl opce | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 134 | Oddíl 2l – Opce | Realizační cena | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 135 | Oddíl 2l – Opce | Datum účinnosti realizační ceny | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 136 | Oddíl 2l – Opce | Datum konce platnosti realizační ceny | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 137 | Oddíl 2l – Opce | Realizační cena platná k souvisejícímu datu účinnosti | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 138 | Oddíl 2l – Opce | Měna / dvojice měn, v nichž je uvedena realizační cena | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 139 | Oddíl 2l – Opce | Výše opční prémie | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 140 | Oddíl 2l – Opce | Měna opční prémie | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 141 | Oddíl 2l – Opce | Datum platby opční prémie | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 142 | Oddíl 2i – Opce | Datum splatnosti podkladového nástroje | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 143 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Seniorita | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 144 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Referenční subjekt | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 145 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Série | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 146 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Verze | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 147 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Indexový faktor | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 148 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Tranše | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 149 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Záchytný bod indexu swapu úvěrového selhání (CDS) | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 150 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Uvolňující bod indexu CDS | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 151 | Oddíl 2n – Změny derivátu | Druh opatření | Nepouž. | Nepouž. |
| 152 | Oddíl 2n – Změny derivátu | Druh události | Nepouž. | Nepouž. |
| 153 | Oddíl 2n – Změny derivátu | Datum události | Nepouž. | Nepouž. |
| 154 | Oddíl 2n – Změny derivátu | Úroveň | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |

Oddíl

Pole

Přípustné odchylky sesouhlasení

Datum zahájení sesouhlasování

1

Smluvní strany derivátu

Časové razítko podání zprávy

Nepouž.

Nepouž.

2

Smluvní strany derivátu

Identifikace subjektu předkládajícího zprávy

Nepouž.

Nepouž.

3

Smluvní strany derivátu

Subjekt odpovědný za oznamování

Nepouž.

Nepouž.

4

Smluvní strany derivátu

Protistrana 1 (oznamující smluvní strana)

Stejná jako v poli 9 této tabulky

Počátek oznamovací povinnosti

5

Smluvní strany derivátu

Povaha protistrany 1

Nepouž.

Nepouž.

6

Smluvní strany derivátu

Korporátní sektor protistrany 1

Nepouž.

Nepouž.

7

Smluvní strany derivátu

Clearingový práh protistrany 1

Nepouž.

Nepouž.

8

Smluvní strany derivátu

Typ identifikačního kódu protistrany 2

Nepouž.

Nepouž.

9

Smluvní strany derivátu

Protistrana 2

Stejná jako v poli 4 této tabulky

Počátek oznamovací povinnosti

10

Smluvní strany derivátu

Země protistrany 2

Nepouž.

Nepouž.

11

Smluvní strany derivátu

Povaha protistrany 2

Nepouž.

Nepouž.

12

Smluvní strany derivátu

Korporátní sektor protistrany 2

Nepouž.

Nepouž.

13

Smluvní strany derivátu

Clearingový práh protistrany 2

Nepouž.

Nepouž.

14

Smluvní strany derivátu

Oznamovací povinnost protistrany 2

Nepouž.

Nepouž.

15

Smluvní strany derivátu

Identifikace makléře

Nepouž.

Nepouž.

16

Smluvní strany derivátu

Člen clearingového systému

Nepouž.

Nepouž.

17

Smluvní strany derivátu

Směr

Opak

Počátek oznamovací povinnosti

18

Smluvní strany derivátu

Směr složky 1

Opak

Počátek oznamovací povinnosti

19

Smluvní strany derivátu

Směr složky 2

Opak

Počátek oznamovací povinnosti

20

Smluvní strany derivátu

Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním

Nepouž.

Nepouž.

1

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

UTI

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

2

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Pořadové číslo zprávy

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

3

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Předchozí UTI (pro vztahy mezi transakcemi typu „one-to-one“ a „one-to many“)

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

4

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

UTI následné pozice

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

5

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Identifikace poobchodního snižování rizika (PTRR)

Nepouž.

Nepouž.

6

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Identifikační kód souboru

Nepouž.

Nepouž.

7

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN)

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

8

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Specifický identifikační kód produktu (UPI)

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

9

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Klasifikace produktu

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

10

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Druh smlouvy

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

11

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Kategorie aktiv

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

12

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Derivát založený na kryptoaktivech

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

13

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Typ identifikace podkladového nástroje

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

14

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Identifikace podkladového nástroje

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

15

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Ukazatel podkladového indexu

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

16

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Název podkladového indexu

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

17

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Identifikační kód individuálně sestaveného koše

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

18

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Identifikační kód složek koše

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

19

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Měna vypořádání 1

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

20

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Měna vypořádání 2

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

21

Oddíl 2c – Ocenění

Výše ocenění

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

22

Oddíl 2c – Ocenění

Měna použitá k ocenění

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

23

Oddíl 2c – Ocenění

Časové razítko ocenění

Nepouž.

Nepouž.

24

Oddíl 2c – Ocenění

Metoda hodnocení

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

25

Oddíl 2c – Ocenění

Delta

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

26

Oddíl 2d – Zajištění

Ukazatel zajišťovacího portfolia

Nepouž.

Nepouž.

27

Oddíl 2d – Zajištění

Kód zajišťovacího portfolia

Nepouž.

Nepouž.

28

Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování

Časové razítko potvrzení

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

29

Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování

Potvrzeno

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

30

Oddíl 2f – Clearing

Povinnost clearingu

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

31

Oddíl 2f – Clearing

Clearing proveden

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

32

Oddíl 2f – Clearing

Časové razítko clearingu

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

33

Oddíl 2f – Clearing

Ústřední protistrana

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

34

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Typ rámcové dohody

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

35

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jiný typ rámcové dohody

Nepouž.

Nepouž.

36

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Verze rámcové dohody

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

37

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Uvnitř skupiny

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

38

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

PTRR

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

39

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Druh techniky PTRR

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

40

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Poskytovatel služby PTRR

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

41

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Místo provádění

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

42

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Časové razítko provedení

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

43

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum účinnosti

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

44

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum ukončení platnosti

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

45

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum předčasného ukončení

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

46

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum konečného smluvního vypořádání

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

47

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Typ dodání

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

48

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Cena

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

49

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Měna, v níž je uvedena cena

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

50

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Neupravené datum účinnosti ceny

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

51

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Neupravené datum konce platnosti ceny

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

52

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Platná cena mezi neupraveným datem účinnosti a datem konce platnosti

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

53

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Cena souborného obchodu

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

54

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Měna, v níž je uvedena cena souborného obchodu

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

55

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota složky 1

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

56

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovitá měna 1

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

57

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 1

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

58

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 1

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

59

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 1

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

60

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Celkové jmenovité množství složky 1

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

61

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti jmenovitého množství složky 1

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

62

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 1

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

63

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 1

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

64

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota složky 2

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

65

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovitá měna 2

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

66

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 2

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

67

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 2

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

68

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 2

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

69

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Celkové jmenovité množství složky 2

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

70

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti jmenovitého množství složky 2

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

71

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 2

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

72

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 2

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

73

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Druh jiné platby

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

74

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Výše jiné platby

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

75

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Měna jiné platby

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

76

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum jiné platby

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

77

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Plátce jiné platby

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

78

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Příjemce jiné platby

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

79

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Pevná sazba složky 1 nebo kupón

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

80

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pevné sazby nebo kupónu složky 1

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

81

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – období

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

82

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – multiplikátor

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

83

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Identifikační kód pohyblivé sazby složky 1

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

84

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Ukazatel pohyblivé sazby složky 1

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

85

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Název pohyblivé sazby složky 1

Nepouž.

Nepouž.

86

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pohyblivé sazby složky 1

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

87

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – období

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

88

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

89

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – období

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

90

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

91

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – období

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

92

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

93

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Rozpětí složky 1

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

94

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Měna rozpětí složky 1

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

95

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Pevná sazba složky 2

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

96

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pevné sazby složky 2

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

97

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby složky 2 – období

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

98

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby složky 2 – multiplikátor

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

99

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Identifikační kód pohyblivé sazby složky 2

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

100

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Ukazatel pohyblivé sazby složky 2

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

101

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Název pohyblivé sazby složky 2

Nepouž.

Nepouž.

102

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pohyblivé sazby složky 2

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

103

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – období

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

104

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

105

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – období

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

106

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

107

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – období

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

108

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

109

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Rozpětí složky 2

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

110

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Měna rozpětí složky 2

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

111

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Rozpětí souborného obchodu

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

112

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Měna rozpětí souborného obchodu

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

113

Oddíl 2i – Devizový trh

Směnný kurz 1

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

114

Oddíl 2i – Devizový trh

Forwardový směnný kurz

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

115

Oddíl 2i – Devizový trh

Základ směnného kurzu

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

116

Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně)

Základní produkt

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

117

Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně)

Podprodukt

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

118

Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně)

Další podprodukt

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

119

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Místo nebo oblast dodávek

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

120

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Propojovací bod

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

121

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Typ dodávky

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

122

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Počátek intervalu dodávky

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

123

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Konec intervalu dodávky

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

124

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Datum zahájení dodávky

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

125

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Datum ukončení dodávky

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

126

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Doba trvání

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

127

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Dny v týdnu

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

128

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Kapacita dodávky

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

129

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Jednotka množství

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

130

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Cena/množství za časový interval

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

131

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Měna ceny/množství za časový interval

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

132

Oddíl 2l – Opce

Typ opce

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

133

Oddíl 2l – Opce

Styl opce

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

134

Oddíl 2l – Opce

Realizační cena

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

135

Oddíl 2l – Opce

Datum účinnosti realizační ceny

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

136

Oddíl 2l – Opce

Datum konce platnosti realizační ceny

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

137

Oddíl 2l – Opce

Realizační cena platná k souvisejícímu datu účinnosti

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

138

Oddíl 2l – Opce

Měna / dvojice měn, v nichž je uvedena realizační cena

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

139

Oddíl 2l – Opce

Výše opční prémie

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

140

Oddíl 2l – Opce

Měna opční prémie

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

141

Oddíl 2l – Opce

Datum platby opční prémie

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

142

Oddíl 2i – Opce

Datum splatnosti podkladového nástroje

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

143

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Seniorita

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

144

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Referenční subjekt

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

145

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Série

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

146

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Verze

Ne

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

147

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Indexový faktor

Ano

Počátek oznamovací povinnosti

148

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Tranše

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

149

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Záchytný bod indexu swapu úvěrového selhání (CDS)

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

150

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Uvolňující bod indexu CDS

Ano

Dva roky po začátku oznamovací povinnosti

151

Oddíl 2n – Změny derivátu

Druh opatření

Nepouž.

Nepouž.

152

Oddíl 2n – Změny derivátu

Druh události

Nepouž.

Nepouž.

153

Oddíl 2n – Změny derivátu

Datum události

Nepouž.

Nepouž.

154

Oddíl 2n – Změny derivátu

Úroveň

Ne

Počátek oznamovací povinnosti

Tabulka 3

| Kategorie sesouhlasení | Povolené hodnoty |
| --- | --- |
| Požadavek na oznámení pro obě smluvní strany | Ano/ne |
| Typ oznámení | Jednostranné/dvoustranné |
| Párování | Přiřazeno/nepřiřazeno |
| Sesouhlasení | Sesouhlaseno/nesesouhlaseno |
| Sesouhlasení ocenění | Sesouhlaseno/nesesouhlaseno |
| Obnoveno | Ano/ne |
| Další úpravy | Ano/ne |

Kategorie sesouhlasení

Povolené hodnoty

Požadavek na oznámení pro obě smluvní strany

Ano/ne

Typ oznámení

Jednostranné/dvoustranné

Párování

Přiřazeno/nepřiřazeno

Sesouhlasení

Sesouhlaseno/nesesouhlaseno

Sesouhlasení ocenění

Sesouhlaseno/nesesouhlaseno

Obnoveno

Ano/ne

Další úpravy

Ano/ne

---

| 7.10.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 262/65 |
| --- | --- | --- | --- |

7.10.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/65

---

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1859

ze dne 10. června 2022,

kterým se mění prováděcí technické normy stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 1248/2012, pokud jde o formát žádosti o registraci registru obchodních údajů a žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 56 odst. 4 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

| (1) | Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1248/2012 (2) stanovuje jednotný formát žádosti o registraci registrů obchodních údajů. Ukázalo se, že používání jednotného formátu stanoveného v uvedeném nařízení je pro registry obchodních údajů efektivní při poskytování informací Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, pokud jde o žádost o registraci registrů obchodních údajů. Vzhledem k tomu, že informace, které mají být poskytnuty v žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů, jsou podobné odpovídajícím informacím, které mají být poskytnuty v žádosti o registraci registru obchodních údajů, je pro obě žádosti vhodný stejný jednotný formát. |
| --- | --- |

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1248/2012 (2) stanovuje jednotný formát žádosti o registraci registrů obchodních údajů. Ukázalo se, že používání jednotného formátu stanoveného v uvedeném nařízení je pro registry obchodních údajů efektivní při poskytování informací Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, pokud jde o žádost o registraci registrů obchodních údajů. Vzhledem k tomu, že informace, které mají být poskytnuty v žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů, jsou podobné odpovídajícím informacím, které mají být poskytnuty v žádosti o registraci registru obchodních údajů, je pro obě žádosti vhodný stejný jednotný formát.

| (2) | Vsouladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 (3), pokud se žádající registr obchodních údajů domnívá, že se na něj určitý požadavek uvedeného nařízení nevztahuje, musí ve své žádosti tento požadavek jasně označit a vysvětlit, v jakém smyslu pro něj tento požadavek neplatí. Tyto požadavky a vysvětlení by měly být v žádosti o registraci nebo o rozšíření registrace registrů obchodních údajů jasně uvedeny. Odkazy na akt v přenesené pravomoci, pokud jde o regulační technické normy stanovující náležitosti žádosti o registraci registrů obchodních údajů v prováděcím nařízení (EU) č. 1248/2012, by tudíž měly být nahrazeny odkazy na nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013. |
| --- | --- |

(2)

Vsouladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 (3), pokud se žádající registr obchodních údajů domnívá, že se na něj určitý požadavek uvedeného nařízení nevztahuje, musí ve své žádosti tento požadavek jasně označit a vysvětlit, v jakém smyslu pro něj tento požadavek neplatí. Tyto požadavky a vysvětlení by měly být v žádosti o registraci nebo o rozšíření registrace registrů obchodních údajů jasně uvedeny. Odkazy na akt v přenesené pravomoci, pokud jde o regulační technické normy stanovující náležitosti žádosti o registraci registrů obchodních údajů v prováděcím nařízení (EU) č. 1248/2012, by tudíž měly být nahrazeny odkazy na nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013.

| (3) | Prováděcí nařízení (EU) č. 1248/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. |
| --- | --- |

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1248/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

| (4) | Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal k návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4), |
| --- | --- |

(4)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal k návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 1248/2012 se mění takto:

| 1) | Článek 1 se nahrazuje tímto:

  „Článek 1
  Formát žádosti

  1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů a žádost o rozšíření registrace registru obchodních údajů se podávají ve formátu stanoveném v příloze.


  2.   Registr obchodních údajů přidělí každému předkládanému dokumentu jedinečné referenční číslo a jasně uvede, k jakému konkrétnímu požadavku stanovenému v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 (*1) se dokument vztahuje.


  3.   V případě, že registr obchodních údajů nepředloží informace týkající se konkrétního požadavku stanoveného v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013, pak musí být v žádosti o registraci registru obchodních údajů nebo případně v žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů jasně uvedeny důvody, proč tyto informace nejsou předloženy.


  4.   Žádost o registraci registru obchodních údajů a žádost o rozšíření registrace registru obchodních údajů se podávají na trvalém nosiči ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. m) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (*2).



  (*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 25)."


  (*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).“
  " |
| --- | --- |

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Formát žádosti

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů a žádost o rozšíření registrace registru obchodních údajů se podávají ve formátu stanoveném v příloze.

2.   Registr obchodních údajů přidělí každému předkládanému dokumentu jedinečné referenční číslo a jasně uvede, k jakému konkrétnímu požadavku stanovenému v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 (*1) se dokument vztahuje.

3.   V případě, že registr obchodních údajů nepředloží informace týkající se konkrétního požadavku stanoveného v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013, pak musí být v žádosti o registraci registru obchodních údajů nebo případně v žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů jasně uvedeny důvody, proč tyto informace nejsou předloženy.

4.   Žádost o registraci registru obchodních údajů a žádost o rozšíření registrace registru obchodních údajů se podávají na trvalém nosiči ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. m) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (*2).

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 25)."

*1

(*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).“
  "

*2

| 2) | Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení. |
| --- | --- |

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

1

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1248/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát žádosti o registraci registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 30).

2

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 25).

3

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

4

---

PŘÍLOHA

Příloha se mění takto:

| 1) | název se nahrazuje tímto:

  „
  FORMÁT ŽÁDOSTI O REGISTRACI REGISTRU OBCHODNÍCH ÚDAJŮ A ŽÁDOSTI O ROZŠÍŘENÍ REGISTRACE REGISTRU OBCHODNÍCH ÚDAJŮ
  “; |
| --- | --- |

1)

název se nahrazuje tímto:

„
  FORMÁT ŽÁDOSTI O REGISTRACI REGISTRU OBCHODNÍCH ÚDAJŮ A ŽÁDOSTI O ROZŠÍŘENÍ REGISTRACE REGISTRU OBCHODNÍCH ÚDAJŮ
  “;

| 2) | ve druhé tabulce se nadpis nahrazuje tímto:


  „
  ODKAZY NA DOKUMENTY“; |
| --- | --- |

2)

ve druhé tabulce se nadpis nahrazuje tímto:

„
  ODKAZY NA DOKUMENTY“;

| 3) | ve druhé tabulce se nadpis prvního sloupce nahrazuje tímto:


  „
  Článek nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013
  “
  . |
| --- | --- |

3)

ve druhé tabulce se nadpis prvního sloupce nahrazuje tímto:

„
  Článek nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013
  “
  .

---

| 7.10.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 262/68 |
| --- | --- | --- | --- |

7.10.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/68

---

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1860

ze dne 10. června 2022,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o standardy, formáty, četnost a metody a mechanismy oznamování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 9 odst. 6 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

| (1) | Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 (2) bylo podstatně změněno. Jelikož by ke zlepšení srozumitelnosti a soudržnosti právního rámce byly zapotřebí další změny, včetně požadavků na oznamování v jiných jurisdikcích, mělo by být prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 zrušeno a nahrazeno tímto nařízením. |
| --- | --- |

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 (2) bylo podstatně změněno. Jelikož by ke zlepšení srozumitelnosti a soudržnosti právního rámce byly zapotřebí další změny, včetně požadavků na oznamování v jiných jurisdikcích, mělo by být prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

| (2) | Údaje oznamované smluvními stranami derivátů do registrů obchodních údajů by měly být předkládány v harmonizovaném formátu, aby se usnadnil sběr, agregace a porovnání údajů v registrech obchodních údajů. Proto by měl být stanoven formát každého vykazovaného pole a zprávy by měly být standardizovány odkazem na normu ISO, která se obecně používá ve finančním odvětví. |
| --- | --- |

(2)

Údaje oznamované smluvními stranami derivátů do registrů obchodních údajů by měly být předkládány v harmonizovaném formátu, aby se usnadnil sběr, agregace a porovnání údajů v registrech obchodních údajů. Proto by měl být stanoven formát každého vykazovaného pole a zprávy by měly být standardizovány odkazem na normu ISO, která se obecně používá ve finančním odvětví.

| (3) | Pro jeden derivát může být předložena řada zpráv, například v případě postupných změn tohoto derivátu. Aby bylo zajištěno, že každá zpráva týkající se derivátu a každý derivát jako celek budou správně pochopeny, měly by být zprávy předkládány v chronologickém pořadí, ve kterém k oznamovaným událostem došlo. |
| --- | --- |

(3)

Pro jeden derivát může být předložena řada zpráv, například v případě postupných změn tohoto derivátu. Aby bylo zajištěno, že každá zpráva týkající se derivátu a každý derivát jako celek budou správně pochopeny, měly by být zprávy předkládány v chronologickém pořadí, ve kterém k oznamovaným událostem došlo.

| (4) | Aby se snížila zátěž spojená s oznamováním změny určitých hodnot, a zejména údajů týkajících se ocenění smlouvy a poskytnuté nebo obdržené marže, měly by být tyto údaje oznámeny podle stavu na konci každého dne. |
| --- | --- |

(4)

Aby se snížila zátěž spojená s oznamováním změny určitých hodnot, a zejména údajů týkajících se ocenění smlouvy a poskytnuté nebo obdržené marže, měly by být tyto údaje oznámeny podle stavu na konci každého dne.

| (5) | Nyní je plně zaveden celosvětový systém identifikačních kódů právnických osob („LEI“), a proto by každá smluvní strana derivátu nebo subjekt odpovědný za oznamování měly k identifikaci právnické osoby ve zprávě používat pouze tento systém. Aby bylo používání systému LEI efektivní, měly by smluvní strana nebo subjekt odpovědný za oznamování zajistit, aby referenční údaje týkající se jejich LEI byly obnovovány v souladu s podmínkami akreditovaného emitenta LEI, označovaného jako místní provozní jednotka. |
| --- | --- |

(5)

Nyní je plně zaveden celosvětový systém identifikačních kódů právnických osob („LEI“), a proto by každá smluvní strana derivátu nebo subjekt odpovědný za oznamování měly k identifikaci právnické osoby ve zprávě používat pouze tento systém. Aby bylo používání systému LEI efektivní, měly by smluvní strana nebo subjekt odpovědný za oznamování zajistit, aby referenční údaje týkající se jejich LEI byly obnovovány v souladu s podmínkami akreditovaného emitenta LEI, označovaného jako místní provozní jednotka.

| (6) | U určitých produktů je určení postavení protistrany v rámci derivátové smlouvy složité. Aby bylo zajištěno jednotné a správné oznamování těchto informací, měla by být stanovena zvláštní pravidla pro určování směru obchodu s derivátem. |
| --- | --- |

(6)

U určitých produktů je určení postavení protistrany v rámci derivátové smlouvy složité. Aby bylo zajištěno jednotné a správné oznamování těchto informací, měla by být stanovena zvláštní pravidla pro určování směru obchodu s derivátem.

| (7) | Aby bylo možné stanovit skutečné expozice smluvních stran, vyžadují příslušné orgány úplné a přesné informace o zajištění, které si uvedené smluvní strany vyměnily. Proto je třeba stanovit zvláštní pravidla, která zajistí jednotný přístup, pokud jde o vykazování zajištění u daného derivátu nebo portfolia. |
| --- | --- |

(7)

Aby bylo možné stanovit skutečné expozice smluvních stran, vyžadují příslušné orgány úplné a přesné informace o zajištění, které si uvedené smluvní strany vyměnily. Proto je třeba stanovit zvláštní pravidla, která zajistí jednotný přístup, pokud jde o vykazování zajištění u daného derivátu nebo portfolia.

| (8) | Přesná specifikace a klasifikace, jakož i přesná identifikace derivátů má zásadní význam pro účinné využívání údajů a pro účelnou agregaci údajů mezi registry obchodních údajů, čímž přispívá k cílům Rady pro finanční stabilitu vytyčeným ve studii proveditelnosti týkající se agregace údajů registrů obchodních údajů o OTC derivátech, zveřejněné dne 19. září 2014. Zavedení celosvětově dohodnutého specifického identifikačního kódu produktu (UPI) je mimoto nezbytné, aby se umožnila agregace údajů o derivátech na globální úrovni. Požadavky na oznamování týkající se klasifikace a identifikace derivátů by proto měly být stanoveny tak, aby byly tyto informace příslušným orgánům dostupné v celém rozsahu. |
| --- | --- |

(8)

Přesná specifikace a klasifikace, jakož i přesná identifikace derivátů má zásadní význam pro účinné využívání údajů a pro účelnou agregaci údajů mezi registry obchodních údajů, čímž přispívá k cílům Rady pro finanční stabilitu vytyčeným ve studii proveditelnosti týkající se agregace údajů registrů obchodních údajů o OTC derivátech, zveřejněné dne 19. září 2014. Zavedení celosvětově dohodnutého specifického identifikačního kódu produktu (UPI) je mimoto nezbytné, aby se umožnila agregace údajů o derivátech na globální úrovni. Požadavky na oznamování týkající se klasifikace a identifikace derivátů by proto měly být stanoveny tak, aby byly tyto informace příslušným orgánům dostupné v celém rozsahu.

| (9) | Včasné vytvoření a poskytnutí specifického identifikačního kódu obchodu (UTI) (3) je nezbytné k tomu, aby mohly obě smluvní strany používat stejný UTI, což zajišťuje správnou identifikaci a spojení dvou zpráv týkajících se téhož derivátu. Je proto nezbytné stanovit kritéria pro určení subjektu odpovědného za vytvoření UTI tak, aby se zamezilo započítání téhož derivátu dvakrát. Aby byl tento cíl zajištěn u derivátů uzavřených se smluvními stranami mimo Unii, je důležité sladit tato pravidla s globálně dohodnutými pokyny k UTI. |
| --- | --- |

(9)

Včasné vytvoření a poskytnutí specifického identifikačního kódu obchodu (UTI) (3) je nezbytné k tomu, aby mohly obě smluvní strany používat stejný UTI, což zajišťuje správnou identifikaci a spojení dvou zpráv týkajících se téhož derivátu. Je proto nezbytné stanovit kritéria pro určení subjektu odpovědného za vytvoření UTI tak, aby se zamezilo započítání téhož derivátu dvakrát. Aby byl tento cíl zajištěn u derivátů uzavřených se smluvními stranami mimo Unii, je důležité sladit tato pravidla s globálně dohodnutými pokyny k UTI.

| (10) | Změna LEI daného subjektu kvůli události v podniku nebo získání LEI určitou právnickou osobou může mít za následek nutnost aktualizace značného počtu zpráv, zejména všech zpráv, v nichž je takovýto subjekt identifikován jako smluvní strana derivátu. Z tohoto důvodu by měl být zaveden postup, který zajistí, aby mohly registry obchodních údajů aktualizovat identifikační kód subjektu centralizovaně, což zaručí účinný, spolehlivý a včasný proces. |
| --- | --- |

(10)

Změna LEI daného subjektu kvůli události v podniku nebo získání LEI určitou právnickou osobou může mít za následek nutnost aktualizace značného počtu zpráv, zejména všech zpráv, v nichž je takovýto subjekt identifikován jako smluvní strana derivátu. Z tohoto důvodu by měl být zaveden postup, který zajistí, aby mohly registry obchodních údajů aktualizovat identifikační kód subjektu centralizovaně, což zaručí účinný, spolehlivý a včasný proces.

| (11) | Orgány si nemusí být vědomy určitých významných problémů oznamujících subjektů, nad nimž vykonávají dohled, při oznamování, například tehdy, nevedou-li tyto problémy k zamítnutí zpráv nebo k neprovedení sesouhlasení. Aby bylo zajištěno, že orgány jsou informovány o významných problémech při oznamování, měly by subjekty odpovědné za oznamování sdělit příslušným orgánům příslušné chyby a opomenutí v oznámení. |
| --- | --- |

(11)

Orgány si nemusí být vědomy určitých významných problémů oznamujících subjektů, nad nimž vykonávají dohled, při oznamování, například tehdy, nevedou-li tyto problémy k zamítnutí zpráv nebo k neprovedení sesouhlasení. Aby bylo zajištěno, že orgány jsou informovány o významných problémech při oznamování, měly by subjekty odpovědné za oznamování sdělit příslušným orgánům příslušné chyby a opomenutí v oznámení.

| (12) | Pokud je podle čl. 9 odst. 1a nařízení (EU) č. 648/2012 za oznámení údajů o OTC derivátových smlouvách jménem nefinanční smluvní strany odpovědná výhradně finanční smluvní strana a nese za to právní odpovědnost, měla by finanční smluvní strana zavést potřebné mechanismy, které zajistí, že může řádně plnit tuto povinnost, aniž by docházelo k dvojímu oznamování údajů o derivátech. |
| --- | --- |

(12)

Pokud je podle čl. 9 odst. 1a nařízení (EU) č. 648/2012 za oznámení údajů o OTC derivátových smlouvách jménem nefinanční smluvní strany odpovědná výhradně finanční smluvní strana a nese za to právní odpovědnost, měla by finanční smluvní strana zavést potřebné mechanismy, které zajistí, že může řádně plnit tuto povinnost, aniž by docházelo k dvojímu oznamování údajů o derivátech.

| (13) | Přerušení sesouhlasování jednoznačně naznačuje možné problémy s kvalitou oznámených údajů. Proto by smluvní strany, subjekty odpovědné za oznamování a případně subjekty předkládající zprávy měly zavést mechanismy, které zajistí, že případy neprovedení sesouhlasení budou vyřešeny. |
| --- | --- |

(13)

Přerušení sesouhlasování jednoznačně naznačuje možné problémy s kvalitou oznámených údajů. Proto by smluvní strany, subjekty odpovědné za oznamování a případně subjekty předkládající zprávy měly zavést mechanismy, které zajistí, že případy neprovedení sesouhlasení budou vyřešeny.

| (14) | Aby se zajistilo, že orgány mohou účinně naplňovat své mandáty, zejména v souvislosti s finanční stabilitou, je nutné, aby měly jasnou a úplnou představu o všech derivátech se zbývajícím rizikem. Rozdílům v uplatňování požadavků na oznamování vztahujících se na nevypořádané deriváty, a tudíž zmírnění rizika narušení sbližování dohledu, může zabránit pouze harmonizovaný požadavek na řádnou aktualizaci údajů o všech nevypořádaných derivátech. Zajištění toho, že zprávy o nevypořádaných derivátech budou v souladu s podmínkami týkajícími se obsahu a kvality údajů, umožní zjednodušit toky podávaných informací, což z dlouhodobého hlediska povede k snížení nákladů všech příslušných zúčastněných stran, včetně registrů obchodních údajů, oznamujících subjektů a orgánů. K zajištění lepšího fungování a snížení zátěže spojené s oznamováním je proto v souladu s cíli změn nařízení (EU) č. 648/2012 zavedených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 (4) nezbytné, aby smluvní strany oznamovaly úplné a přesné údaje o všech nevypořádaných derivátech v souladu s požadavky, které platí v současnosti. K zmírnění počáteční zátěže související s aktualizací údajů o nevypořádaných derivátech by měl být smluvním stranám poskytnut dodatečný čas na aktualizaci údajů týkajících se nevypořádaných derivátů. Od smluvních stran by se mělo dále vyžadovat, aby tyto aktuální informace poskytly pouze tehdy, nedojde-li v tomto čase ke změně, která by vyžadovala, aby smluvní strana oznámila úplné a přesné údaje o derivátu ve zprávě týkající se této změny. |
| --- | --- |

(14)

Aby se zajistilo, že orgány mohou účinně naplňovat své mandáty, zejména v souvislosti s finanční stabilitou, je nutné, aby měly jasnou a úplnou představu o všech derivátech se zbývajícím rizikem. Rozdílům v uplatňování požadavků na oznamování vztahujících se na nevypořádané deriváty, a tudíž zmírnění rizika narušení sbližování dohledu, může zabránit pouze harmonizovaný požadavek na řádnou aktualizaci údajů o všech nevypořádaných derivátech. Zajištění toho, že zprávy o nevypořádaných derivátech budou v souladu s podmínkami týkajícími se obsahu a kvality údajů, umožní zjednodušit toky podávaných informací, což z dlouhodobého hlediska povede k snížení nákladů všech příslušných zúčastněných stran, včetně registrů obchodních údajů, oznamujících subjektů a orgánů. K zajištění lepšího fungování a snížení zátěže spojené s oznamováním je proto v souladu s cíli změn nařízení (EU) č. 648/2012 zavedených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 (4) nezbytné, aby smluvní strany oznamovaly úplné a přesné údaje o všech nevypořádaných derivátech v souladu s požadavky, které platí v současnosti. K zmírnění počáteční zátěže související s aktualizací údajů o nevypořádaných derivátech by měl být smluvním stranám poskytnut dodatečný čas na aktualizaci údajů týkajících se nevypořádaných derivátů. Od smluvních stran by se mělo dále vyžadovat, aby tyto aktuální informace poskytly pouze tehdy, nedojde-li v tomto čase ke změně, která by vyžadovala, aby smluvní strana oznámila úplné a přesné údaje o derivátu ve zprávě týkající se této změny.

| (15) | Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). |
| --- | --- |

(15)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

| (16) | Před předložením návrhu prováděcích technických norem, na nichž se toto nařízení zakládá, konzultoval orgán ESMA se členy Evropského systému centrálních bank. Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5). |
| --- | --- |

(16)

Před předložením návrhu prováděcích technických norem, na nichž se toto nařízení zakládá, konzultoval orgán ESMA se členy Evropského systému centrálních bank. Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5).

| (17) | Aby mohly smluvní strany a registry obchodních údajů přijmout veškerá potřebná opatření k přizpůsobení se novým požadavkům, mělo by být datum použitelnosti tohoto nařízení odloženo o osmnáct měsíců, |
| --- | --- |

(17)

Aby mohly smluvní strany a registry obchodních údajů přijmout veškerá potřebná opatření k přizpůsobení se novým požadavkům, mělo by být datum použitelnosti tohoto nařízení odloženo o osmnáct měsíců,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardy údajů a formáty zpráv o derivátech

Údaje o derivátové smlouvě, které mají být oznámeny podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012, se poskytují v souladu se standardy a formáty uvedenými v tabulkách 1, 2 a 3 přílohy tohoto nařízení a ve společné elektronické a strojově čitelné formě a společné šabloně XML v souladu s metodikou podle normy ISO 20022.

Článek 2

Četnost podávání zpráv

1.   Veškeré zprávy s údaji o derivátu podle článku 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 (6) se předkládají v chronologickém pořadí, ve kterém došlo k událostem týkajícím se informací, jež mají být oznámeny.

2.   Ústřední protistrana, finanční smluvní strana nebo nefinanční smluvní strana uvedená v článku 10 nařízení (EU) č. 648/2012, která je smluvní stranou derivátu, nebo subjekt odpovědný za oznamování ohlásí veškeré změny údajů týkajících se zajištění v polích 1 až 29 v tabulce 3 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 s druhem opatření „Aktualizace marže“ podle stavu na konci každého dne u daného derivátu, pokud:

| a) | derivát není dosud splatný a nevztahuje se na něj zpráva s druhem opatření „Ukončení“, „Chyba“ nebo „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 151 v tabulce 2 přílohy, nebo |
| --- | --- |

a)

derivát není dosud splatný a nevztahuje se na něj zpráva s druhem opatření „Ukončení“, „Chyba“ nebo „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 151 v tabulce 2 přílohy, nebo

| b) | derivátu se týká zpráva s druhem opatření „Obnovení“, za níž nenásledovala jiná zpráva s druhem opatření „Ukončení“ nebo „Chyba“, jak je uvedeno v poli 151 v tabulce 2 přílohy. |
| --- | --- |

b)

derivátu se týká zpráva s druhem opatření „Obnovení“, za níž nenásledovala jiná zpráva s druhem opatření „Ukončení“ nebo „Chyba“, jak je uvedeno v poli 151 v tabulce 2 přílohy.

3.   Smluvní strana derivátu podle odst. 2 písm. a) a b), která je ústřední protistranou, finanční smluvní stranou nebo nefinanční smluvní stranou uvedenou v článku 10 nařízení (EU) č. 648/2012, nebo subjekt odpovědný za oznamování ohlásí tržní ocenění smlouvy nebo její ocenění pomocí modelu na konci dne v polích 21 až 25 v tabulce 2 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 s druhem opatření „Aktualizace ocenění“ podle stavu na konci každého dne.

Článek 3

Identifikace smluvních stran a ostatních subjektů

1.   Ve zprávě se použije identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 s cílem identifikovat:

| a) | makléře; |
| --- | --- |

a)

makléře;

| b) | ústřední protistranu; |
| --- | --- |

b)

ústřední protistranu;

| c) | člena clearingového systému; |
| --- | --- |

c)

člena clearingového systému;

| d) | smluvní stranu, která je právnickou osobou; |
| --- | --- |

d)

smluvní stranu, která je právnickou osobou;

| e) | subjekt předkládající zprávy; |
| --- | --- |

e)

subjekt předkládající zprávy;

| f) | subjekt odpovědný za oznamování; |
| --- | --- |

f)

subjekt odpovědný za oznamování;

| g) | poskytovatele poobchodních služeb ke snížení rizik. |
| --- | --- |

g)

poskytovatele poobchodních služeb ke snížení rizik.

2.   Protistrana 1 derivátu uvedená v poli 4 v tabulce 1 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 a subjekt odpovědný za oznamování zajistí, aby v případě oznámení uzavření nebo změny derivátové smlouvy podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012 byly referenční údaje týkající se LEI podle normy ISO 17442 obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému LEI.

Článek 4

Směr derivátu

1.   Postavení protistrany v derivátové smlouvě podle polí 17 až 19 v tabulce 1 přílohy se určí v době uzavření derivátové smlouvy v souladu s odstavci 2 až 14.

2.   V případě opcí a swapcí se za kupujícího označí protistrana, která drží právo na uplatnění opce, a za prodávajícího se označí protistrana, která prodává opci a obdrží prémii.

3.   V případě forwardů týkajících se měn se protistrana 1 označí za plátce, nebo příjemce u složky 1 a opačně u složky 2. Protistrana 2 vyplní pole 18 a 19 v tabulce 1 opačnými hodnotami než protistrana 1.

4.   V případě swapů týkajících se měn, kdy dochází k několika výměnám měn, se každá protistrana u obou složek obchodu označí buď jako plátce, nebo příjemce složky na základě výměny měn, která se uskuteční nejblíže ke dni uplynutí platnosti.

5.   V případě jiných forwardů, než které se týkají měn, a v případě futures se za kupujícího označí protistrana, která kupuje nástroj, a za prodávajícího se označí protistrana, která nástroj prodává.

6.   V případě finančních rozdílových smluv a sázek na spready se za prodávajícího označí protistrana, která je v krátké pozici, a za kupujícího se označí protistrana v dlouhé pozici.

7.   V případě swapů týkajících se dividend se za kupujícího označí protistrana, která obdrží platby ekvivalentní dividendám, a za prodávajícího se označí protistrana, která uskuteční platby ekvivalentní dividendám.

8.   V případě swapů týkajících se jiných cenných papírů než swapů souvisejících s dividendami se protistrana 1 označí za plátce, nebo příjemce u složky 1 a opačně u složky 2. Protistrana 2 vyplní pole 18 a 19 v tabulce 1 opačnými hodnotami než protistrana 1.

9.   V případě swapů týkajících se úrokových sazeb nebo indexů inflace, včetně křížových měnových swapů, se protistrana 1 označí za plátce, nebo příjemce u složky 1 a opačně u složky 2. Protistrana 2 vyplní pole 18 a 19 v tabulce 1 opačnými hodnotami než protistrana 1.

10.   S výjimkou opcí a swapcí se v případě derivátových nástrojů pro přesun úvěrového rizika za kupujícího označí protistrana, která kupuje zajištění, a za prodávajícího se označí protistrana, která zajištění prodává.

11.   V případě swapů týkajících se komodit se protistrana 1 označí za plátce, nebo příjemce u složky 1 a opačně u složky 2. Protistrana 2 vyplní pole 18 a 19 v tabulce 1 opačnými hodnotami než protistrana 1.

12.   V případě dohod o budoucí úrokové sazbě se protistrana 1 označí za plátce, nebo příjemce u složky 1 a naopak u složky 2. Protistrana 2 vyplní pole 18 a 19 v tabulce 1 opačnými hodnotami než protistrana 1.

13.   V případě derivátů týkajících se rozptylu, volatility a korelace se za kupujícího označí protistrana mající prospěch ze zvýšení ceny podkladu a za prodávajícího se označí protistrana mající prospěch z poklesu ceny podkladu.

Článek 5

Zajištění

Oznamující smluvní strana určí typ zajištění derivátové smlouvy nebo portfolia derivátů podle pole 11 v tabulce 3 přílohy takto:

| a) | „nezajištěno“, neexistuje-li mezi smluvními stranami dohoda o zajištění nebo stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že smluvní strany neskládají v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů počáteční marži, ani variační marži; |
| --- | --- |

a)

„nezajištěno“, neexistuje-li mezi smluvními stranami dohoda o zajištění nebo stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že smluvní strany neskládají v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů počáteční marži, ani variační marži;

| b) | „částečně zajištěno: pouze protistrana 1“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že oznamující smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů pravidelně pouze variační marže a že druhá smluvní strana neskládá žádnou marži; |
| --- | --- |

b)

„částečně zajištěno: pouze protistrana 1“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že oznamující smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů pravidelně pouze variační marže a že druhá smluvní strana neskládá žádnou marži;

| c) | „částečně zajištěno: pouze protistrana 2“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že druhá smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů pravidelně pouze variační marži a že oznamující smluvní strana neskládá žádnou marži; |
| --- | --- |

c)

„částečně zajištěno: pouze protistrana 2“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že druhá smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů pravidelně pouze variační marži a že oznamující smluvní strana neskládá žádnou marži;

| d) | „částečně zajištěno“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že obě smluvní strany skládají v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů pravidelně pouze variační marži; |
| --- | --- |

d)

„částečně zajištěno“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že obě smluvní strany skládají v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů pravidelně pouze variační marži;

| e) | „jednostranně zajištěno: pouze protistrana 1“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že oznamující smluvní strana v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů skládá počáteční marži a pravidelně skládá variační marže a že druhá smluvní strana neskládá žádné marže; |
| --- | --- |

e)

„jednostranně zajištěno: pouze protistrana 1“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že oznamující smluvní strana v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů skládá počáteční marži a pravidelně skládá variační marže a že druhá smluvní strana neskládá žádné marže;

| f) | „jednostranně zajištěno: pouze protistrana 2“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že druhá smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů počáteční marži a pravidelně skládá variační marže a že oznamující smluvní strana neskládá žádné marže; |
| --- | --- |

f)

„jednostranně zajištěno: pouze protistrana 2“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že druhá smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů počáteční marži a pravidelně skládá variační marže a že oznamující smluvní strana neskládá žádné marže;

| g) | „jednostranně/částečně zajištěno: protistrana 1“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že oznamující smluvní strana v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů skládá počáteční marži a pravidelně skládá variační marže a že druhá smluvní strana pravidelně skládá pouze variační marži; |
| --- | --- |

g)

„jednostranně/částečně zajištěno: protistrana 1“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že oznamující smluvní strana v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů skládá počáteční marži a pravidelně skládá variační marže a že druhá smluvní strana pravidelně skládá pouze variační marži;

| h) | „jednostranně/částečně zajištěno: protistrana 2“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že druhá smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů počáteční marži a pravidelně skládá variační marži a že oznamující smluvní strana pravidelně skládá pouze variační marži; |
| --- | --- |

h)

„jednostranně/částečně zajištěno: protistrana 2“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že druhá smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů počáteční marži a pravidelně skládá variační marži a že oznamující smluvní strana pravidelně skládá pouze variační marži;

| i) | „plně zajištěno“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že obě smluvní strany v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů skládají počáteční marži a pravidelně skládají variační marže. |
| --- | --- |

i)

„plně zajištěno“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že obě smluvní strany v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů skládají počáteční marži a pravidelně skládají variační marže.

Článek 6

Specifikace, identifikace a klasifikace derivátů

1.   Ve zprávě je derivát specifikován podle druhu smlouvy a podle kategorie aktiv v souladu s poli 10 a 11 v tabulce 2 přílohy.

Ve zprávě je specifikována kategorie aktiv nejpodobnější danému derivátu, nespadají-li deriváty do žádné z kategorií derivátů uvedených v poli 11 v tabulce 2 přílohy. Obě smluvní strany specifikují stejnou kategorii aktiv.

2.   Derivát je identifikován v poli 7 v tabulce 2 přílohy pomocí mezinárodního identifikačního čísla cenného papíru (ISIN) podle normy ISO 6166 v některém z těchto případů:

| a) | je přijat k obchodování či obchodovaný v obchodním systému; |
| --- | --- |

a)

je přijat k obchodování či obchodovaný v obchodním systému;

| b) | je obchodovaný prostřednictvím systematického internalizátora a jeho podklad je přijat k obchodování či obchodovaný v obchodním systému nebo se jedná o index či koš složený z nástrojů obchodovaných v obchodním systému. |
| --- | --- |

b)

je obchodovaný prostřednictvím systematického internalizátora a jeho podklad je přijat k obchodování či obchodovaný v obchodním systému nebo se jedná o index či koš složený z nástrojů obchodovaných v obchodním systému.

3.   Jiný derivát než derivát uvedený v odstavci 2 je identifikován v poli 8 tabulky 2 přílohy pomocí specifického identifikačního kódu produktu (UPI) podle normy ISO 4914.

4.   Oznamující smluvní strana klasifikuje derivát v poli 9 v tabulce 2 přílohy pomocí kódu klasifikace finančních nástrojů (CFI) podle normy ISO 10962.

Článek 7

Specifický identifikační kód obchodu

1.   Smluvní strany oznamují deriváty pomocí UTI vytvořeného v souladu s odstavci 2, 3 a 5.

2.   Derivát oznámený na úrovni obchodu nebo pozice se identifikuje pomocí specifického identifikačního kódu transakce (UTI) podle normy ISO 23897 v poli 1 v tabulce 2 přílohy. UTI se skládá z LEI subjektu, který UTI vytvořil, načež následuje kód obsahující až 32 znaků, který je jedinečný na úrovni vytvářejícího subjektu.

3.   Smluvní strany určí subjekt odpovědný za vytvoření UTI takto:

| a) | u derivátů, u nichž je prováděn clearing, jiných, než jsou deriváty mezi dvěma ústředními protistranami, vytvoří UTI v okamžiku clearingu ústřední protistrana za člena clearingového systému. Člen clearingového systému vytvoří jiný UTI za svou protistranu u obchodu, v jehož rámci není smluvní stranou ústřední protistrana; |
| --- | --- |

a)

u derivátů, u nichž je prováděn clearing, jiných, než jsou deriváty mezi dvěma ústředními protistranami, vytvoří UTI v okamžiku clearingu ústřední protistrana za člena clearingového systému. Člen clearingového systému vytvoří jiný UTI za svou protistranu u obchodu, v jehož rámci není smluvní stranou ústřední protistrana;

| b) | u ústředně prováděných derivátů, avšak bez ústředně prováděného clearingu, vytvoří UTI systém, kde byl obchod proveden, za svého člena; |
| --- | --- |

b)

u ústředně prováděných derivátů, avšak bez ústředně prováděného clearingu, vytvoří UTI systém, kde byl obchod proveden, za svého člena;

| c) | u jiných derivátů než derivátů uvedených v písmenech a) a b), kdy se na některou smluvní stranu vztahují požadavky na oznamování ve třetí zemi, se UTI vytvoří podle pravidel jurisdikce smluvní strany, která musí tyto požadavky na oznamování splnit jako první.
  Pokud musí smluvní strana, která podléhá oznamovací povinnosti podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012, splnit požadavky na oznamování jako první, je subjektem odpovědným za vytvoření UTI:






  i) | u derivátů, které byly ústředně potvrzeny elektronickými prostředky, platforma potvrzení obchodu v okamžiku potvrzení; |
| --- | --- | --- |

c)

u jiných derivátů než derivátů uvedených v písmenech a) a b), kdy se na některou smluvní stranu vztahují požadavky na oznamování ve třetí zemi, se UTI vytvoří podle pravidel jurisdikce smluvní strany, která musí tyto požadavky na oznamování splnit jako první.

Pokud musí smluvní strana, která podléhá oznamovací povinnosti podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012, splnit požadavky na oznamování jako první, je subjektem odpovědným za vytvoření UTI:

i)

u derivátů, které byly ústředně potvrzeny elektronickými prostředky, platforma potvrzení obchodu v okamžiku potvrzení;

| ii) | u všech ostatních derivátů se na subjektu odpovědném za vytvoření UTI dohodnou smluvní strany. Pokud se smluvní strany nedohodnou, odpovídá za vytvoření UTI smluvní strana, jejíž LEI je první při třídění identifikačních kódů smluvních stran pomocí znaků identifikačního kódu zapsaných v opačném pořadí. |
| --- | --- |

ii)

u všech ostatních derivátů se na subjektu odpovědném za vytvoření UTI dohodnou smluvní strany. Pokud se smluvní strany nedohodnou, odpovídá za vytvoření UTI smluvní strana, jejíž LEI je první při třídění identifikačních kódů smluvních stran pomocí znaků identifikačního kódu zapsaných v opačném pořadí.

Pokud platné právní předpisy příslušné třetí země stanoví stejnou lhůtu pro oznámení jako právní předpisy vztahující se na smluvní stranu, která podléhá oznamovací povinnosti podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012, podle čl. 9 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 648/2012, dohodnou se smluvní strany na subjektu odpovědném za vytvoření UTI.

Pokud se smluvní strany nedohodnou a derivát byl ústředně potvrzen elektronickými prostředky, vytvoří UTI platforma potvrzení obchodu v okamžiku potvrzení.

Jestliže platforma potvrzení obchodu nemůže vytvořit UTI v okamžiku potvrzení a údaje o derivátu je třeba oznámit jednomu registru obchodních údajů, odpovídá za vytvoření UTI tento registr.

Nemůže-li UTI vytvořit registr obchodních údajů, jemuž byly údaje o derivátu oznámeny, odpovídá za jeho vytvoření smluvní strana, jejíž LEI je první při třídění identifikačních kódů smluvních stran pomocí znaků zapsaných v opačném pořadí;

| d) | u jiných derivátů než derivátů uvedených v písmenech a), b) a c), které byly ústředně potvrzeny elektronickými prostředky, vytvoří UTI platforma potvrzení obchodu v okamžiku potvrzení; |
| --- | --- |

d)

u jiných derivátů než derivátů uvedených v písmenech a), b) a c), které byly ústředně potvrzeny elektronickými prostředky, vytvoří UTI platforma potvrzení obchodu v okamžiku potvrzení;

| e) | u veškerých jiných derivátů, než které jsou uvedeny v písmenech a) až d), se použijí tato ustanovení:






  i) | uzavírají-li finanční smluvní strany derivátovou smlouvu s nefinančními smluvními stranami, vytváří UTI finanční smluvní strany; |
| --- | --- | --- |

e)

u veškerých jiných derivátů, než které jsou uvedeny v písmenech a) až d), se použijí tato ustanovení:

i)

uzavírají-li finanční smluvní strany derivátovou smlouvu s nefinančními smluvními stranami, vytváří UTI finanční smluvní strany;

| ii) | uzavírají-li nefinanční smluvní strany, které překročí clearingový práh, derivátovou smlouvu s nefinančními smluvními stranami, které clearingového prahu nedosáhnou, vytváří UTI nefinanční smluvní strany, které překročí clearingový práh; |
| --- | --- |

ii)

uzavírají-li nefinanční smluvní strany, které překročí clearingový práh, derivátovou smlouvu s nefinančními smluvními stranami, které clearingového prahu nedosáhnou, vytváří UTI nefinanční smluvní strany, které překročí clearingový práh;

| iii) | u všech ostatních derivátů, než které jsou uvedeny v bodech i) a ii), se na subjektu odpovědném za vytvoření UTI dohodnou smluvní strany. Pokud se smluvní strany nedohodnou, odpovídá za vytvoření UTI smluvní strana, jejíž LEI je první při třídění identifikačních kódů smluvních stran pomocí znaků identifikačního kódu zapsaných v opačném pořadí. |
| --- | --- |

iii)

u všech ostatních derivátů, než které jsou uvedeny v bodech i) a ii), se na subjektu odpovědném za vytvoření UTI dohodnou smluvní strany. Pokud se smluvní strany nedohodnou, odpovídá za vytvoření UTI smluvní strana, jejíž LEI je první při třídění identifikačních kódů smluvních stran pomocí znaků identifikačního kódu zapsaných v opačném pořadí.

4.   Smluvní strana vytvářející UTI oznámí UTI druhé smluvní straně včas, nejpozději však do 10:00 hodin koordinovaného světového času pracovního dne následujícího po datu uzavření derivátové smlouvy.

5.   Bez ohledu na odstavec 3 může být vytvoření UTI přeneseno na jiný subjekt, než je subjekt určený podle odstavce 3. Subjekt vytvářející UTI splňuje požadavky stanovené v odstavcích 2 a 4.

Článek 8

Oznamování změn LEI a aktualizace identifikačního kódu pro LEI

1.   Pokud smluvní strana identifikovaná ve zprávě o derivátu podle článku 3 prochází restrukturalizací podniku mající za následek změnu jejího LEI, dotyčná smluvní strana nebo smluvní strana, jíž se týká nový LEI, nebo subjekt odpovědný za oznamování jménem některé z těchto stran podle čl. 9 odst. 1a až 1d nařízení (EU) č. 648/2012 nebo subjekt, na nějž některá ze smluvních stran přenesla oznamovací povinnost podle čl. 9 odst. 1f nařízení (EU) č. 648/2012, vyrozumí registr obchodních údajů, jemuž smluvní strana, která prošla restrukturalizací podniku, oznámila své deriváty, o změně a požádá o aktualizaci LEI u dotyčných derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) ke dni restrukturalizace podniku vedoucí ke změně LEI nebo smluv oznámených po tomto datu.

2.   Je-li to možné, podává se žádost o aktualizaci identifikačního kódu u derivátů podle čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) nejméně 30 kalendářních dnů před restrukturalizací podniku vedoucí ke změně LEI. Pokud subjekt uvedený v odstavci 1 nemůže tuto informaci poskytnout registru obchodních údajů 30 kalendářních dnů před restrukturalizací podniku vedoucí ke změně LEI, informuje registr obchodních údajů co nejdříve.

3.   Žádost uvedená v odstavci 1 obsahuje alespoň:

| a) | LEI každé smluvní strany účastnící se restrukturalizace podniku; |
| --- | --- |

a)

LEI každé smluvní strany účastnící se restrukturalizace podniku;

| b) | LEI nové smluvní strany; |
| --- | --- |

b)

LEI nové smluvní strany;

| c) | datum, k němuž dojde či došlo ke změně LEI; |
| --- | --- |

c)

datum, k němuž dojde či došlo ke změně LEI;

| d) | UTI dotyčných derivátů v případě, že se restrukturalizace podniku dotýká pouze podmnožiny derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b); |
| --- | --- |

d)

UTI dotyčných derivátů v případě, že se restrukturalizace podniku dotýká pouze podmnožiny derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b);

| e) | doklad o tom, že došlo nebo dojde k restrukturalizaci podniku, s výhradou ustanovení týkajících se zveřejňování vnitřních informací v článku 17 nařízení (EU) č. 596/2014. |
| --- | --- |

e)

doklad o tom, že došlo nebo dojde k restrukturalizaci podniku, s výhradou ustanovení týkajících se zveřejňování vnitřních informací v článku 17 nařízení (EU) č. 596/2014.

4.   Pokud smluvní strana vyrozumí registr obchodních údajů o změně svého LEI omylem, použije postup pro podání žádosti o aktualizaci svého LEI podle odstavců 1, 2 a 3.

5.   Pokud smluvní strana, která byla dříve identifikována jiným identifikačním kódem než LEI, získá LEI, použije se postup podle odstavců 1, 2 a 3.

6.   Týká-li se změna LEI smluvní strany usazené ve třetí zemi, její oznamující smluvní strana usazená v Unii nebo subjekt odpovědný za oznamování podle čl. 9 odst. 1a až 1d nařízení (EU) č. 648/2012 nebo subjekt, na nějž oznamující smluvní strana usazená v Unii přenesla oznamovací povinnost, zahájí postup podle odstavců 1, 2 a 3.

7.   Pokud smluvní strana usazená ve třetí zemi, která byla dříve identifikována jiným identifikačním kódem než LEI, získá LEI, požádá každá oznamující smluvní strana usazená v Unii, které se tato změna týká, nebo subjekt odpovědný za oznamování podle čl. 9 odst. 1a až 1d nařízení (EU) č. 648/2012 nebo subjekt, na nějž oznamující smluvní strana usazená v Unii přenesla oznamovací povinnost, o aktualizaci identifikačního kódu smluvní strany usazené ve třetí zemi svůj příslušný registr obchodních údajů.

8.   Týká-li se změna LEI subjektu uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. a), b), c), e) nebo g), který není smluvní stranou derivátu, protistrana 1 nebo subjekt odpovědný za oznamování potvrdí registru obchodních údajů UTI dotyčných derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b). Pokud protistrana 1 a subjekt odpovědný za oznamování nepotvrdí registru obchodních údajů UTI derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b), jichž se týká změna LEI, protistrana 1 nebo subjekt odpovědný za oznamování aktualizují LEI dotyčného subjektu ve všech zprávách týkajících se dotyčných derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) zasláním zprávy s druhem opatření „Změna“.

Článek 9

Metody a mechanismy oznamování

1.   Subjekt odpovědný za oznamování informuje svůj příslušný orgán, a pokud se liší, příslušný orgán oznamující smluvní strany o kterémkoli z těchto případů:

| a) | nesprávné vykázání údajů způsobené nedostatky v systému oznamování, které se dotýká významného počtu zpráv; |
| --- | --- |

a)

nesprávné vykázání údajů způsobené nedostatky v systému oznamování, které se dotýká významného počtu zpráv;

| b) | překážka oznamování, která subjektu předkládajícímu zprávy znemožňuje zaslat zprávy registru obchodních údajů ve lhůtě uvedené v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012; |
| --- | --- |

b)

překážka oznamování, která subjektu předkládajícímu zprávy znemožňuje zaslat zprávy registru obchodních údajů ve lhůtě uvedené v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012;

| c) | jakýkoli významný problém vedoucí k chybám v oznamování, jež nezpůsobí zamítnutí registrem obchodních údajů v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 (7). |
| --- | --- |

c)

jakýkoli významný problém vedoucí k chybám v oznamování, jež nezpůsobí zamítnutí registrem obchodních údajů v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 (7).

Subjekt odpovědný za oznamování neprodleně ohlásí kterýkoli z těchto případů, jakmile se o nich dozví.

V oznámení se uvede přinejmenším druh chyby nebo opomenutí, datum výskytu, rozsah dotčených zpráv, důvody chyb či opomenutí, opatření přijatá k vyřešení problému a lhůta pro jeho odstranění a nápravu.

2.   Pokud je podle čl. 9 odst. 1a nařízení (EU) č. 648/2012 za oznámení údajů o OTC derivátových smlouvách jménem nefinanční smluvní strany odpovědná a nese právní odpovědnost výhradně finanční smluvní strana, zavede tyto mechanismy:

| a) | mechanismy pro včasné poskytnutí níže uvedených údajů o OTC derivátových smlouvách nefinanční smluvní stranou, nelze-li důvodně očekávat, že finanční smluvní strana má tyto údaje k dispozici, a pokud je finanční smluvní strana nezná:






  i) | identifikace makléře, jak je uvedena v poli 15 v tabulce 1 přílohy; |
| --- | --- | --- |

a)

mechanismy pro včasné poskytnutí níže uvedených údajů o OTC derivátových smlouvách nefinanční smluvní stranou, nelze-li důvodně očekávat, že finanční smluvní strana má tyto údaje k dispozici, a pokud je finanční smluvní strana nezná:

i)

identifikace makléře, jak je uvedena v poli 15 v tabulce 1 přílohy;

| ii) | člen clearingového systému, jak je uveden v poli 16 v tabulce 1 přílohy; |
| --- | --- |

ii)

člen clearingového systému, jak je uveden v poli 16 v tabulce 1 přílohy;

| iii) | přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním, jak je uvedena v poli 20 v tabulce 1 přílohy; |
| --- | --- |

iii)

přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním, jak je uvedena v poli 20 v tabulce 1 přílohy;

| b) | mechanismy pro včasné informování finanční smluvní strany nefinanční smluvní stranou o veškerých změnách jejích právních povinností podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012; |
| --- | --- |

b)

mechanismy pro včasné informování finanční smluvní strany nefinanční smluvní stranou o veškerých změnách jejích právních povinností podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012;

| c) | mechanismy pro řádné obnovení LEI nefinanční smluvní stranou v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému LEI; |
| --- | --- |

c)

mechanismy pro řádné obnovení LEI nefinanční smluvní stranou v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému LEI;

| d) | mechanismy pro včasné vyrozumění finanční smluvní strany nefinanční smluvní stranou o jejím rozhodnutí zahájit či zastavit oznamování údajů o OTC derivátových smlouvách uzavřených s finanční smluvní stranou. Tyto mechanismy přinejmenším zajistí, aby se oznámení uskutečnilo písemně či jinými rovnocennými elektronickými prostředky alespoň deset pracovních dnů přede dnem, k němuž hodlá nefinanční smluvní strana zahájit či zastavit oznamování. |
| --- | --- |

d)

mechanismy pro včasné vyrozumění finanční smluvní strany nefinanční smluvní stranou o jejím rozhodnutí zahájit či zastavit oznamování údajů o OTC derivátových smlouvách uzavřených s finanční smluvní stranou. Tyto mechanismy přinejmenším zajistí, aby se oznámení uskutečnilo písemně či jinými rovnocennými elektronickými prostředky alespoň deset pracovních dnů přede dnem, k němuž hodlá nefinanční smluvní strana zahájit či zastavit oznamování.

3.   Smluvní strany, subjekty odpovědné za oznamování a případně subjekty předkládající zprávy zavedou mechanismy, které zajistí, aby byla zohledněna zpětná vazba ohledně neprovedení sesouhlasení poskytnutá podle článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858.

Článek 10

Lhůta, do níž musí být derivátové smlouvy oznámeny

Smluvní strana derivátu, jenž splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 písm. a) nebo b) ke dni XX XXX 20XX, nebo subjekt odpovědný za oznamování ohlásí veškeré údaje o daném derivátu vyžadované v souladu s přílohou předložením zprávy s druhem události „Aktualizace“ do 180 kalendářních dnů ode dne [PO vloží odkaz na datum použitelnosti prováděcí technické normy], ledaže v této lhůtě předložily pro daný derivát zprávu s druhem opatření „Změna“ nebo „Oprava“.

Článek 11

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Úředním věstníku Evropské unie

Použije se od 29 dubna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

1

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 20).

2

(3)  Pojem „specifický identifikační kód obchodu (UTI)“ použitý v čl. 9 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 odpovídá pojmu „specifický identifikační kód transakce (UTI)“ použitému v normě ISO 23897.

3

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 42).

4

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

5

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 ze dne 10. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují minimální náležitosti údajů, které se mají vykazovat do registru obchodních údajů, a typ zpráv, které se mají používat (viz strana 1 v tomto Úředním věstníku).

6

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 ze dne 10. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují postupy sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů a postupy, které registr obchodních údajů používá k ověření dodržení požadavků na oznamování oznamující smluvní stranou nebo subjektem předkládajícím zprávy a k ověření úplnosti a správnosti oznámených údajů (viz strana 46 v tomto Úředním věstníku).

7

---

PŘÍLOHA

Tabulka 1

| | Oddíl | Pole | Formát |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Smluvní strany derivátu | Časové razítko podání zprávy | Datum podle normy ISO 8601 ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
| 2 | Smluvní strany derivátu | Identifikace subjektu předkládajícího zprávy | Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). |
| 3 | Smluvní strany derivátu | Subjekt odpovědný za oznamování | Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob. |
| 4 | Smluvní strany derivátu | Protistrana 1 (oznamující smluvní strana) | Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob. |
| 5 | Smluvní strany derivátu | Povaha protistrany 1 | F = finanční smluvní strana
  N = nefinanční smluvní strana
  C = ústřední protistrana
  O = ostatní |
| 6 | Smluvní strany derivátu | Korporátní sektor protistrany 1 | Taxonomie pro finanční smluvní strany:
  „INVF“ – investiční podnik s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (1);
  „CDTI“ – úvěrová instituce s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (2);
  „INUN“ – pojišťovna nebo zajišťovna s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (3);
  „SKIPCP“ – SKIPCP a tam, kde je to vhodné, jeho správcovská společnost, s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (4) s výjimkou případů, kdy je tento SKIPCP zřízen výhradně za účelem obsluhy jednoho nebo více zaměstnaneckých plánů na koupi akcií;
  „ORPI“ – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) ve smyslu čl. 6 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 (5);
  „AIFD“ – alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (6), který je usazen v Unii nebo spravován správcem alternativních investičních fondů povoleným nebo registrovaným v souladu s uvedenou směrnicí, s výjimkou případů, kdy je tento alternativní investiční fond zřízen výhradně za účelem obsluhy jednoho nebo více zaměstnaneckých plánů na koupi akcií nebo pokud je alternativní investiční fond sekuritizačním účelovým subjektem uvedeným v čl. 2 odst. 3 písm. g) směrnice 2011/61/EU, a v příslušných případech jeho správce usazený v Unii;
  „CSDS“ – centrální depozitář cenných papírů s povolením podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (7).
  Taxonomie pro nefinanční smluvní strany
  Následující kategorie odpovídají hlavním oddílům statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE), jak je vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (8):






  „A“ – | zemědělství, lesnictví a rybářství; |

Oddíl

Pole

Formát

1

Smluvní strany derivátu

Časové razítko podání zprávy

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Smluvní strany derivátu

Identifikace subjektu předkládajícího zprávy

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).

3

Smluvní strany derivátu

Subjekt odpovědný za oznamování

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob.

4

Smluvní strany derivátu

Protistrana 1 (oznamující smluvní strana)

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob.

5

Smluvní strany derivátu

Povaha protistrany 1

F = finanční smluvní strana

N = nefinanční smluvní strana

C = ústřední protistrana

O = ostatní

6

Smluvní strany derivátu

Korporátní sektor protistrany 1

Taxonomie pro finanční smluvní strany:

„INVF“ – investiční podnik s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (1);

„CDTI“ – úvěrová instituce s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (2);

„INUN“ – pojišťovna nebo zajišťovna s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (3);

„SKIPCP“ – SKIPCP a tam, kde je to vhodné, jeho správcovská společnost, s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (4) s výjimkou případů, kdy je tento SKIPCP zřízen výhradně za účelem obsluhy jednoho nebo více zaměstnaneckých plánů na koupi akcií;

„ORPI“ – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) ve smyslu čl. 6 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 (5);

„AIFD“ – alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (6), který je usazen v Unii nebo spravován správcem alternativních investičních fondů povoleným nebo registrovaným v souladu s uvedenou směrnicí, s výjimkou případů, kdy je tento alternativní investiční fond zřízen výhradně za účelem obsluhy jednoho nebo více zaměstnaneckých plánů na koupi akcií nebo pokud je alternativní investiční fond sekuritizačním účelovým subjektem uvedeným v čl. 2 odst. 3 písm. g) směrnice 2011/61/EU, a v příslušných případech jeho správce usazený v Unii;

„CSDS“ – centrální depozitář cenných papírů s povolením podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (7).

Taxonomie pro nefinanční smluvní strany

Následující kategorie odpovídají hlavním oddílům statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE), jak je vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (8):

„A“ –

zemědělství, lesnictví a rybářství;

| „B“ – | těžba a dobývání; |
| --- | --- |

„B“ –

těžba a dobývání;

| „C“ – | zpracovatelský průmysl; |
| --- | --- |

„C“ –

zpracovatelský průmysl;

| „D“ – | dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu; |
| --- | --- |

„D“ –

dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu;

| „E“ – | zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; |
| --- | --- |

„E“ –

zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi;

| „F“ – | stavebnictví; |
| --- | --- |

„F“ –

stavebnictví;

| „G“ – | velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel; |
| --- | --- |

„G“ –

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel;

| „H“ – | doprava a skladování; |
| --- | --- |

„H“ –

doprava a skladování;

| „I“ – | ubytování, stravování a pohostinství; |
| --- | --- |

„I“ –

ubytování, stravování a pohostinství;

| „J“ – | informační a komunikační technologie; |
| --- | --- |

„J“ –

informační a komunikační technologie;

| „K“ – | finanční a pojišťovací činnosti; |
| --- | --- |

„K“ –

finanční a pojišťovací činnosti;

| „L“ – | činnosti v oblasti nemovitostí; |
| --- | --- |

„L“ –

činnosti v oblasti nemovitostí;

| „M“ – | odborné, vědecké a technické činnosti; |
| --- | --- |

„M“ –

odborné, vědecké a technické činnosti;

| „N“ – | administrativní a podpůrné činnosti; |
| --- | --- |

„N“ –

administrativní a podpůrné činnosti;

| „O“ – | veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení; |
| --- | --- |

„O“ –

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení;

| „P“ – | vzdělávání; |
| --- | --- |

„P“ –

vzdělávání;

| „Q“ – | zdravotní a sociální péče; |
| --- | --- |

„Q“ –

zdravotní a sociální péče;

| „R“ – | kulturní, zábavní a rekreační činnosti; |
| --- | --- |

„R“ –

kulturní, zábavní a rekreační činnosti;

| „S“ – | ostatní činnosti; |
| --- | --- |

„S“ –

ostatní činnosti;

| „T“ – | činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu; |
| --- | --- |

„T“ –

činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu;

| „U“ – | činnosti exteritoriálních organizací a orgánů. |
| --- | --- |

„U“ –

činnosti exteritoriálních organizací a orgánů.

Vykazuje-li se více než jedna činnost, uveďte seznam kódů v pořadí relativního významu odpovídajících činností.

Nevyplňujte v případě ústředních protistran a jiných typů smluvních stran v souladu s čl. 1 bodem 5 nařízení (EU) č. 648/2012 (9).

7

Smluvní strany derivátu

Clearingový práh protistrany 1

Hodnota typu Boolean:

TRUE = nad prahovou hodnotou

FALSE = pod prahovou hodnotou

8

Smluvní strany derivátu

Typ identifikačního kódu protistrany 2

Hodnota typu Boolean:

| — | TRUE |
| --- | --- |

—

TRUE

| — | FALSE, u fyzických osob, které jednají jako soukromé osoby, jež nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled o fyzických osobách působících jako podnikatelé ze dne 20. září 2015 („prohlášení Výboru pro regulatorní dohled“). |
| --- | --- |

—

FALSE, u fyzických osob, které jednají jako soukromé osoby, jež nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled o fyzických osobách působících jako podnikatelé ze dne 20. září 2015 („prohlášení Výboru pro regulatorní dohled“).

9

Smluvní strany derivátu

Protistrana 2

| — | Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických znaků pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled.
  Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI protistrany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely. |
| --- | --- |

—

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických znaků pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled.

Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI protistrany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely.

10

Smluvní strany derivátu

Země protistrany 2

Kód země podle normy ISO 3166 o 2 znacích

11

Smluvní strany derivátu

Povaha protistrany 2

F = finanční smluvní strana

N = nefinanční smluvní strana

C = ústřední protistrana

O = ostatní

12

Smluvní strany derivátu

Korporátní sektor protistrany 2

Taxonomie pro finanční smluvní strany:

„INVF“ – investiční podnik s povolením podle směrnice 2014/65/EU;

„CDTI“ – úvěrová instituce s povolením podle směrnice 2013/36/EU;

„INUN“ – pojišťovna nebo zajišťovna s povolením podle směrnice 2009/138/ES;

„SKIPCP“ – SKIPCP a tam, kde je to vhodné, jeho správcovská společnost, s povolením podle směrnice 2009/65/ES s výjimkou případů, kdy je tento SKIPCP zřízen výhradně za účelem obsluhy jednoho nebo více zaměstnaneckých plánů na koupi akcií;

„ORPI“ – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) ve smyslu čl. 6 bodu 1 směrnice (EU) 2016/2341;

„AIFD“ – alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU, který je usazen v Unii nebo spravován správcem alternativních investičních fondů povoleným nebo registrovaným v souladu s uvedenou směrnicí, s výjimkou případů, kdy je tento alternativní investiční fond zřízen výhradně za účelem obsluhy jednoho nebo více zaměstnaneckých plánů na koupi akcií nebo pokud je alternativní investiční fond sekuritizačním účelovým subjektem uvedeným v čl. 2 odst. 3 písm. g) směrnice 2011/61/EU, a v příslušných případech jeho správce usazený v Unii;

„CSDS“ – centrální depozitář cenných papírů s povolením podle nařízení (EU) č. 909/2014.

Taxonomie pro nefinanční smluvní strany

Následující kategorie odpovídají hlavním oddílům statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE), jak je vymezena v nařízení (ES) č. 1893/2006:

| „A“ – | zemědělství, lesnictví a rybářství; |
| --- | --- |

„A“ –

zemědělství, lesnictví a rybářství;

| „B“ – | těžba a dobývání; |
| --- | --- |

„B“ –

těžba a dobývání;

| „C“ – | zpracovatelský průmysl; |
| --- | --- |

„C“ –

zpracovatelský průmysl;

| „D“ – | dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu; |
| --- | --- |

„D“ –

dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu;

| „E“ – | zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; |
| --- | --- |

„E“ –

zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi;

| „F“ – | stavebnictví; |
| --- | --- |

„F“ –

stavebnictví;

| „G“ – | velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel; |
| --- | --- |

„G“ –

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel;

| „H“ – | doprava a skladování; |
| --- | --- |

„H“ –

doprava a skladování;

| „I“ – | ubytování, stravování a pohostinství; |
| --- | --- |

„I“ –

ubytování, stravování a pohostinství;

| „J“ – | informační a komunikační technologie; |
| --- | --- |

„J“ –

informační a komunikační technologie;

| „K“ – | finanční a pojišťovací činnosti; |
| --- | --- |

„K“ –

finanční a pojišťovací činnosti;

| „L“ – | činnosti v oblasti nemovitostí; |
| --- | --- |

„L“ –

činnosti v oblasti nemovitostí;

| „M“ – | odborné, vědecké a technické činnosti; |
| --- | --- |

„M“ –

odborné, vědecké a technické činnosti;

| „N“ – | administrativní a podpůrné činnosti; |
| --- | --- |

„N“ –

administrativní a podpůrné činnosti;

| „O“ – | veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení; |
| --- | --- |

„O“ –

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení;

| „P“ – | vzdělávání; |
| --- | --- |

„P“ –

vzdělávání;

| „Q“ – | zdravotní a sociální péče; |
| --- | --- |

„Q“ –

zdravotní a sociální péče;

| „R“ – | kulturní, zábavní a rekreační činnosti; |
| --- | --- |

„R“ –

kulturní, zábavní a rekreační činnosti;

| „S“ – | ostatní činnosti; |
| --- | --- |

„S“ –

ostatní činnosti;

| „T“ – | činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu; |
| --- | --- |

„T“ –

činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu;

| „U“ – | činnosti exteritoriálních organizací a orgánů. |
| --- | --- |

„U“ –

činnosti exteritoriálních organizací a orgánů.

Vykazuje-li se více než jedna činnost, uveďte seznam kódů v pořadí relativního významu odpovídajících činností.

Nevyplňujte v případě ústředních protistran a jiných typů smluvních stran v souladu s čl. 1 bodem 5 nařízení (EU) č. 648/2012.

13

Smluvní strany derivátu

Clearingový práh protistrany 2

Hodnota typu Boolean:

TRUE = nad prahovou hodnotou

FALSE = pod prahovou hodnotou

14

Smluvní strany derivátu

Oznamovací povinnost protistrany 2

Hodnota typu Boolean:

| — | TRUE, podléhá-li protistrana 2 oznamovací povinnosti |
| --- | --- |

—

TRUE, podléhá-li protistrana 2 oznamovací povinnosti

| — | FALSE, nepodléhá-li protistrana 2 oznamovací povinnosti |
| --- | --- |

—

FALSE, nepodléhá-li protistrana 2 oznamovací povinnosti

15

Smluvní strany derivátu

Identifikace makléře

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).

16

Smluvní strany derivátu

Člen clearingového systému

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).

17

Smluvní strany derivátu

Směr

4 abecední znaky:

BYER = kupující

SLLR = prodávající

Vyplňuje se podle článku 4 tohoto nařízení

18

Smluvní strany derivátu

Směr složky 1

4 abecední znaky:

MAKE = plátce

TAKE = příjemce

Vyplňuje se podle článku 4 tohoto nařízení

19

Smluvní strany derivátu

Směr složky 2

4 abecední znaky:

MAKE = plátce

TAKE = příjemce

Vyplňuje se podle článku 4 tohoto nařízení

20

Smluvní strany derivátu

Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním

Hodnota typu Boolean:

TRUE = Ano

FALSE = Ne

Tabulka 2

| | Oddíl | Pole | Formát |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | UTI | UTI podle normy ISO 23897. Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9 |
| 2 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Pořadové číslo zprávy | Maximálně 52 znaků v alfanumerickém poli. |
| 3 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Předchozí UTI (pro vztahy mezi transakcemi typu „one-to-one“ a „one-to many“) | Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9 |
| 4 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | UTI následné pozice | Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9 |
| 5 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Identifikace poobchodního snižování rizika (PTRR) | Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9.
  Prvních 20 znaků představuje LEI poskytovatele komprese |
| 6 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Identifikační kód souboru | Maximálně 35 alfanumerických znaků |
| 7 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) | ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích |
| 8 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Specifický identifikační kód produktu (UPI) | UPI podle normy ISO 4914 o 12 alfanumerických znacích |
| 9 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Klasifikace produktu | Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10962 o 6 abecedních znacích |
| 10 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Druh smlouvy | CFDS = finanční rozdílové smlouvy
  FRAS = dohody o budoucí úrokové sazbě
  FUTR = futures
  FORW = forwardy
  OPTN = opce
  SPDB = sázka na spready
  SWAP = swapy
  SWPT = swapce
  OTHR = ostatní |
| 11 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Kategorie aktiv | COMM = komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky
  CRDT = úvěrové deriváty
  CURR = měnové deriváty
  EQUI = akciové deriváty
  INTR = úrokové deriváty |
| 12 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Derivát založený na kryptoaktivech | Hodnota typu Boolean:






  — | TRUE – u derivátů založených na kryptoaktivech |

Oddíl

Pole

Formát

1

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

UTI

UTI podle normy ISO 23897. Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9

2

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Pořadové číslo zprávy

Maximálně 52 znaků v alfanumerickém poli.

3

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Předchozí UTI (pro vztahy mezi transakcemi typu „one-to-one“ a „one-to many“)

Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9

4

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

UTI následné pozice

Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9

5

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Identifikace poobchodního snižování rizika (PTRR)

Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9.

Prvních 20 znaků představuje LEI poskytovatele komprese

6

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Identifikační kód souboru

Maximálně 35 alfanumerických znaků

7

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN)

ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích

8

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Specifický identifikační kód produktu (UPI)

UPI podle normy ISO 4914 o 12 alfanumerických znacích

9

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Klasifikace produktu

Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10962 o 6 abecedních znacích

10

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Druh smlouvy

CFDS = finanční rozdílové smlouvy

FRAS = dohody o budoucí úrokové sazbě

FUTR = futures

FORW = forwardy

OPTN = opce

SPDB = sázka na spready

SWAP = swapy

SWPT = swapce

OTHR = ostatní

11

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Kategorie aktiv

COMM = komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky

CRDT = úvěrové deriváty

CURR = měnové deriváty

EQUI = akciové deriváty

INTR = úrokové deriváty

12

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Derivát založený na kryptoaktivech

Hodnota typu Boolean:

—

TRUE – u derivátů založených na kryptoaktivech

| — | FALSE – u ostatních derivátů |
| --- | --- |

—

FALSE – u ostatních derivátů

13

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Typ identifikace podkladového nástroje

1 abecední znak:

I = ISIN

B = koš

X = index

14

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Identifikace podkladového nástroje

U identifikace podkladového nástroje typu I: ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích

U identifikace podkladového nástroje typu X: ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích

15

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Ukazatel podkladového indexu

Údaj o indexu pohyblivé sazby. 4 abecední znaky:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Státní pokladniční poukázky

SWAP = Swapy

FUSW = Termínované swapy

EFFR = Efektivní sazba federálních fondů

OBFR = Jednodenní bankovní sazba

CZNA = CZEONIA

16

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Název podkladového indexu

Maximálně 50 alfanumerických znaků Zvláštní znaky jsou přípustné, pokud jsou součástí úplného názvu indexu.

17

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Identifikační kód individuálně sestaveného koše

Maximálně 72 alfanumerických znaků, složený z LEI sestavovatele koše, načež následuje maximálně 52 alfanumerických znaků.

18

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Identifikační kód složek koše

U identifikace podkladového nástroje typu B: všechny jednotlivé složky jsou identifikovány pomocí ISIN podle normy ISO 6166

19

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Měna vypořádání 1

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

20

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Měna vypořádání 2

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

21

Oddíl 2c – Ocenění

Výše ocenění

Kladná a záporná hodnota, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

22

Oddíl 2c – Ocenění

Měna použitá k ocenění

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

23

Oddíl 2c – Ocenění

Časové razítko ocenění

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

24

Oddíl 2c – Ocenění

Metoda hodnocení

4 abecední znaky:

MTMA = tržní ocenění

MTMO = ocenění pomocí modelu

CCPV = ocenění ústřední protistrany.

25

Oddíl 2c – Ocenění

Delta

Maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Přípustná je jakákoli hodnota mezi –1 a 1 (včetně –1 a 1).

26

Oddíl 2d – Zajištění

Ukazatel zajišťovacího portfolia

Hodnota typu Boolean:

TRUE = zajištění poskytnuto na základě portfolia

FALSE = není součástí portfolia

27

Oddíl 2d – Zajištění

Kód zajišťovacího portfolia

Maximálně 52 alfanumerických znaků

Zvláštní znaky nejsou přípustné

28

Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování

Časové razítko potvrzení

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

29

Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování

Potvrzeno

4 abecední znaky:

| — | NCNF = nepotvrzeno |
| --- | --- |

—

NCNF = nepotvrzeno

| — | ECNF = elektronicky |
| --- | --- |

—

ECNF = elektronicky

| — | YCNF = neelektronicky |
| --- | --- |

—

YCNF = neelektronicky

30

Oddíl 2f – Clearing

Povinnost clearingu

TRUE = smlouva náleží do určité kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena povinnost provést clearing, a obě protistrany smlouvy podléhají povinnosti provést clearing

FLSE = smlouva náleží do určité kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena povinnost provést clearing, avšak jedna nebo obě protistrany smlouvy nepodléhají povinnosti provést clearing,

nebo hodnota „UKWN“ – smlouva nenáleží do určité kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena povinnost provést clearing

31

Oddíl 2f – Clearing

Clearing proveden

1 abecední znak:

A= ano, proveden centrální clearing, u transakcí beta a gama.

N= ne, centrální clearing neproveden.

32

Oddíl 2f – Clearing

Časové razítko clearingu

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

33

Oddíl 2f – Clearing

Ústřední protistrana

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).

34

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Typ rámcové dohody

4 abecední znaky:

„ISDA“ – ISDA

„CDEA“ – FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement

„EUMA“ – evropská rámcová dohoda

„FPCA“ – FOA Professional Client Agreement

„FMAT“ – FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments

„DERV“ – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV)

„CMOP“ – Contrato Marco de Operaciones Financieras

„CHMA“ – Swiss Master Agreement

„IDMA“ – Islamic Derivative Master Agreement

„EFMA“ – EFET Master Agreement

„GMRA“ – GMRA

„GMSL“ – GMSLA

„BIAG“ – bilateral agreement (dvoustranná dohoda)

Nebo „OTHR“, pokud ve výše uvedeném výčtu není daný typ rámcové dohody zahrnut

35

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jiný typ rámcové dohody

Maximálně 50 alfanumerických znaků

36

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Verze rámcové dohody

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR

37

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Uvnitř skupiny

Hodnota typu Boolean:

TRUE = smlouva uzavřena jako transakce uvnitř skupiny

FALSE = smlouva neuzavřena jako transakce uvnitř skupiny

38

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

PTRR

Hodnota typu Boolean:

TRUE = smlouva vyplývá z události PTRR

FALSE = smlouva nevyplývá z události PTRR

39

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Druh techniky PTRR

4 abecední znaky:

„PWOS“ – komprese portfolia bez poskytovatele služeb, který je třetí stranou

„PWAS“ – komprese portfolia s poskytovatelem služeb, který je třetí stranou, nebo ústřední protistranou

„PRBM“ – vyvážení portfolia / správa marží

OTHR – ostatní

40

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Poskytovatel služby PTRR

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).

41

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Místo provádění

Identifikační kód trhu (MIC) podle normy ISO 10383 o 4 alfanumerických znacích

42

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Časové razítko provedení

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

43

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum účinnosti

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

44

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum ukončení platnosti

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

45

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum předčasného ukončení

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

46

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum konečného smluvního vypořádání

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

47

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Typ dodání

4 abecední znaky:

CASH – hotovost

PHYS = fyzicky

OPTL = na volbě smluvní strany nebo určeno třetí stranou

48

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Cena

| — | Je-li cena vyjádřena jako peněžní hodnota: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. |
| --- | --- |

—

Je-li cena vyjádřena jako peněžní hodnota: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

| — | Je-li cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.
  Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
  Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
| --- | --- |

—

Je-li cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

49

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Měna, v níž je uvedena cena

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

Pole 50–52 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy ceny

50

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Neupravené datum účinnosti ceny

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

51

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Neupravené datum konce platnosti ceny

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

52

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Platná cena mezi neupraveným datem účinnosti a datem konce platnosti

| — | Je-li cena vyjádřena jako peněžní hodnota – jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. |
| --- | --- |

—

Je-li cena vyjádřena jako peněžní hodnota – jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

| — | Je-li cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.
  Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
  Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
| --- | --- |

—

Je-li cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

53

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Cena souborného obchodu

| — | Je-li cena souborného obchodu vyjádřena jako peněžní hodnota: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. |
| --- | --- |

—

Je-li cena souborného obchodu vyjádřena jako peněžní hodnota: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

| — | Je-li cena souborného obchodu vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.
  Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
  Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
| --- | --- |

—

Je-li cena souborného obchodu vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

54

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Měna, v níž je uvedena cena souborného obchodu

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

55

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota složky 1

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

56

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovitá měna 1

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

Pole 57–59 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy pomyslných hodnot.

57

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 1

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

58

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 1

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

59

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 1

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

60

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Celkové jmenovité množství složky 1

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Pole 61–63 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy jmenovitého množství.

61

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti jmenovitého množství složky 1

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

62

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 1

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

63

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 1

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

64

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota složky 2

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

65

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovitá měna 2

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

Pole 66–68 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy pomyslných hodnot.

66

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 2

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

67

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 2

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

68

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 2

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

69

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Celkové jmenovité množství složky 2

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Pole 70–72 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy jmenovitého množství.

70

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti jmenovitého množství složky 2

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

71

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 2

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

72

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 2

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Oddíl polí 73–78 lze opakovat.

73

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Druh jiné platby

4 abecední znaky:

UFRO= platba předem, tj. prvotní platba uskutečněná jednou ze smluvních stran buď s cílem stanovit reálnou hodnotu transakce, nebo z jiného důvodu, který může být příčinou netržní transakce

UWIN = zrušení nebo úplné ukončení, tj. konečná vypořádací platba uskutečněná v případě, je-li transakce zrušena před datem ukončení platnosti; platby, které mohou nastat kvůli úplnému ukončení obchodu (obchodů) s deriváty

PEXH = výměna jistin, tj. výměna pomyslných hodnot u křížových měnových swapů

74

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Výše jiné platby

Maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Přípustná je jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule.

75

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Měna jiné platby

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

76

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum jiné platby

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

77

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Plátce jiné platby

| — | Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických znacích pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled.
  Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI protistrany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely. |
| --- | --- |

—

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických znacích pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled.

Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI protistrany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely.

78

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Příjemce jiné platby

| — | Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických znacích pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled.
  Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI protistrany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely. |
| --- | --- |

—

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických znacích pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled.

Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI protistrany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely.

79

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Pevná sazba složky 1 nebo kupón

Kladné a záporné hodnoty, maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %).

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

80

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pevné sazby nebo kupónu složky 1

4 alfanumerické znaky:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = popis

81

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně

WEEK = týdně

MNTH = měsíčně

YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu

82

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

83

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Identifikační kód pohyblivé sazby složky 1

Má-li pohyblivá sazba ISIN, kód ISIN pro tuto sazbu.

84

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Ukazatel pohyblivé sazby složky 1

Údaj o indexu pohyblivé sazby. 4 abecední znaky:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Státní pokladniční poukázky

SWAP = Swapy

FUSW = Termínované swapy

EFFR = Efektivní sazba federálních fondů

OBFR = Jednodenní bankovní sazba

CZNA = CZEONIA

85

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Název pohyblivé sazby složky 1

Maximálně 50 alfanumerických znaků Zvláštní znaky jsou přípustné, pokud jsou součástí úplného názvu indexu.

86

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pohyblivé sazby složky 1

4 alfanumerické znaky:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = popis

87

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně

WEEK = týdně

MNTH = měsíčně

YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu

88

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

89

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně

WEEK = týdně

MNTH = měsíčně

YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu

90

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

91

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně

WEEK = týdně

MNTH = měsíčně

YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu

92

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

93

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Rozpětí složky 1

| — | Je-li rozpětí vyjádřeno jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. |
| --- | --- |

—

Je-li rozpětí vyjádřeno jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst.

| — | Je-li rozpětí vyjádřeno jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). |
| --- | --- |

—

Je-li rozpětí vyjádřeno jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %).

| — | Je-li rozpětí vyjádřeno jako bazické body: jakákoli celočíselná hodnota do maximálně 5 číselných znaků vyjádřena v bazických bodech (např. 257 namísto 2,57 %). |
| --- | --- |

—

Je-li rozpětí vyjádřeno jako bazické body: jakákoli celočíselná hodnota do maximálně 5 číselných znaků vyjádřena v bazických bodech (např. 257 namísto 2,57 %).

94

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Měna rozpětí složky 1

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

95

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Pevná sazba složky 2

Kladné a záporné hodnoty, maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %).

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

96

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pevné sazby složky 2

4 alfanumerické znaky:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = popis

97

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby složky 2 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně

WEEK = týdně

MNTH = měsíčně

YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu

98

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby složky 2 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

99

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Identifikační kód pohyblivé sazby složky 2

Má-li pohyblivá sazba ISIN, kód ISIN pro tuto sazbu.

100

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Ukazatel pohyblivé sazby složky 2

Údaj o indexu pohyblivé sazby. 4 abecední znaky:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Státní pokladniční poukázky

SWAP = Swapy

FUSW = Termínované swapy

EFFR = Efektivní sazba federálních fondů

OBFR = Jednodenní bankovní sazba

CZNA = CZEONIA

101

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Název pohyblivé sazby složky 2

Maximálně 50 alfanumerických znaků Zvláštní znaky jsou přípustné, pokud jsou součástí úplného názvu indexu.

102

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pohyblivé sazby složky 2

4 alfanumerické znaky:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = popis

103

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně

WEEK = týdně

MNTH = měsíčně

YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu

104

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

105

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně

WEEK = týdně

MNTH = měsíčně

YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu

106

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

107

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně

WEEK = týdně

MNTH = měsíčně

YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu

108

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

109

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Rozpětí složky 2

| — | Je-li rozpětí vyjádřeno jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. |
| --- | --- |

—

Je-li rozpětí vyjádřeno jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst.

| — | Je-li rozpětí vyjádřeno jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). |
| --- | --- |

—

Je-li rozpětí vyjádřeno jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %).

| — | Je-li rozpětí vyjádřeno jako bazické body: jakákoli celočíselná hodnota do maximálně 5 číselných znaků vyjádřena v bazických bodech (např. 257 namísto 2,57 %). |
| --- | --- |

—

Je-li rozpětí vyjádřeno jako bazické body: jakákoli celočíselná hodnota do maximálně 5 číselných znaků vyjádřena v bazických bodech (např. 257 namísto 2,57 %).

110

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Měna rozpětí složky 2

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

111

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Rozpětí souborného obchodu

| — | Je-li rozpětí souborného obchodu vyjádřeno jako peněžní částka: kladná a záporná hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. |
| --- | --- |

—

Je-li rozpětí souborného obchodu vyjádřeno jako peněžní částka: kladná a záporná hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

| — | Je-li rozpětí souborného obchodu vyjádřeno jako procentní podíl: kladná a záporná hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. |
| --- | --- |

—

Je-li rozpětí souborného obchodu vyjádřeno jako procentní podíl: kladná a záporná hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

| — | Je-li rozpětí souborného obchodu vyjádřeno jako bazické body: jakákoli celočíselná hodnota do maximálně 5 číselných znaků vyjádřena v bazických bodech (např. 257 namísto 2,57 %).
  Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
  Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
| --- | --- |

—

Je-li rozpětí souborného obchodu vyjádřeno jako bazické body: jakákoli celočíselná hodnota do maximálně 5 číselných znaků vyjádřena v bazických bodech (např. 257 namísto 2,57 %).

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

112

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Měna rozpětí souborného obchodu

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

113

Oddíl 2i – Devizový trh

Směnný kurz 1

Jakákoli hodnota větší než nula, maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

114

Oddíl 2i – Devizový trh

Forwardový směnný kurz

Jakákoli hodnota větší než nula, maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

115

Oddíl 2i – Devizový trh

Základ směnného kurzu

7 znaků zastupujících dva kódy měny podle normy ISO 4217 oddělené „/“ bez omezení uspořádání měnových párů.

První kód měny označuje jednotkovou měnu a druhý kód měny označuje kótovanou měnu.

116

Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně)

Základní produkt

Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Základní produkt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.

117

Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně)

Podprodukt

Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních

derivátů.

118

Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně)

Další podprodukt

Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Další podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních

derivátů.

119

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Místo nebo oblast dodávek

Kód EIC o 16 alfanumerických znacích

Opakovatelné pole.

120

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Propojovací bod

Kód EIC o 16 alfanumerických znacích

121

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Typ dodávky

BSLD = dodávka 24 hodin

PKLD = dodávka ve špičce

OFFP = dodávka mimo špičku

HABH = dodávka v hodinách / blokových hodinách

SHPD = dodávka kumulativní

GASD = plynárenský den

OTHR = ostatní

Oddíl polí 122–131 lze opakovat.

122

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Počátek intervalu dodávky

hh:mm:ssZ

123

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Konec intervalu dodávky

hh:mm:ssZ

124

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Datum zahájení dodávky

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD

125

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Datum ukončení dodávky

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD

126

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Doba trvání

MNUT=minuty

HOUR= hodina

DASD= den

WEEK = týden

MNTH = měsíc

QURT = čtvrtletí

SEAS= sezóna

YEAR= ročně

OTHR = jiné

127

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Dny v týdnu

WDAY = pracovní dny

WEND = víkend

MOND = pondělí

TUED = úterý

WEDD = středa

THUD = čtvrtek

FRID = pátek

SATD = sobota

SUND = neděle

XBHL – mimo státních svátků

IBHL – včetně státních svátků

Je povoleno více hodnot

128

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Kapacita dodávky

Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

129

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Jednotka množství

KWAT = KW

KWHH = KWh/h

KWHD = KWh/d

MWAT = MW

MWHH = MWh/h

MWHD = MWh/d

GWAT = GW

GWHH = GWh/h

GWHD = GWh/d

THMD = Therm/d

KTMD = Ktherm/d

MTMD = Mtherm/d

CMPD = cm/d

MCMD = mcm/d

BTUD = Btu/d

MBTD = MMBtu/d

MJDD = MJ/d

HMJD = 100MJ/d

MMJD = MMJ/d

GJDD = GJ/d

130

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Cena/množství za časový interval

Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

131

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Měna ceny/množství za časový interval

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích

132

Oddíl 2l – Opce

Typ opce

4 abecední znaky:

PUTO = prodejní

CALL = kupní

OTHR = nelze-li určit druh opce (kupní či prodejní)

133

Oddíl 2l – Opce

Styl opce

4 abecední znaky:

AMER = americká

BERM = bermudská

EURO = evropská

134

Oddíl 2l – Opce

Realizační cena

| — | Je-li realizační cena vyjádřena jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst (např. 6,39 USD, vyjádřeno jako 6,39), u akciových opcí, komoditních opcí, měnových opcí a podobných produktů. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. |
| --- | --- |

—

Je-li realizační cena vyjádřena jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst (např. 6,39 USD, vyjádřeno jako 6,39), u akciových opcí, komoditních opcí, měnových opcí a podobných produktů. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

| — | Je-li realizační cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst vyjádřena jako procento (např. 2,1 namísto 2,1 %), u úrokových opcí, úrokových a úvěrových swapcí kotovaných v rozpětí a podobných produktů.
  Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
  Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
| --- | --- |

—

Je-li realizační cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst vyjádřena jako procento (např. 2,1 namísto 2,1 %), u úrokových opcí, úrokových a úvěrových swapcí kotovaných v rozpětí a podobných produktů.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

Pole 135–137 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy realizační ceny

135

Oddíl 2l – Opce

Datum účinnosti realizační ceny

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD.

136

Oddíl 2l – Opce

Datum konce platnosti realizační ceny

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD.

137

Oddíl 2l – Opce

Realizační cena platná k souvisejícímu datu účinnosti

| — | Je-li realizační cena vyjádřena jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst (např. 6,39 USD, vyjádřeno jako 6,39), u akciových opcí, komoditních opcí, měnových opcí a podobných produktů. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. |
| --- | --- |

—

Je-li realizační cena vyjádřena jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst (např. 6,39 USD, vyjádřeno jako 6,39), u akciových opcí, komoditních opcí, měnových opcí a podobných produktů. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

| — | Je-li realizační cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst vyjádřena jako procento (např. 2,1 namísto 2,1 %), u úrokových opcí, úrokových a úvěrových swapcí kotovaných v rozpětí a podobných produktů.
  Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
  Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
| --- | --- |

—

Je-li realizační cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst vyjádřena jako procento (např. 2,1 namísto 2,1 %), u úrokových opcí, úrokových a úvěrových swapcí kotovaných v rozpětí a podobných produktů.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

138

Oddíl 2l – Opce

Měna / dvojice měn, v nichž je uvedena realizační cena

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích, nebo

u měnových opcí: 7 znaků zastupujících dva kódy měny podle normy ISO 4217 oddělené „/“ bez omezení uspořádání měnových párů.

První kód měny označuje základní měnu a druhý kód měny označuje kótovanou měnu.

139

Oddíl 2l – Opce

Výše opční prémie

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

140

Oddíl 2l – Opce

Měna opční prémie

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

141

Oddíl 2l – Opce

Datum platby opční prémie

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

142

Oddíl 2i – Opce

Datum splatnosti podkladového nástroje

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

143

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Seniorita

4 abecední znaky:

SNDB = senioritní, např. senioritní nezajištěné dluhové cenné papíry (korporace / finanční instituce), státní dluh v cizí měně (vláda),

SBOD = podřízený, např. podřízený dluh nebo dluhové nástroje kapitálu Lower Tier 2 (banky), vedlejší podřízený dluh nebo dluhové nástroje kapitálu Upper Tier 2 (banky),

OTHR = ostatní, např. prioritní akcie nebo kapitál Tier 1 (banky) nebo jiné úvěrové deriváty

144

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Referenční subjekt

Kód země podle normy ISO 3166 o 2 znacích,

nebo

kód země podle normy ISO 3166 o 2 znacích, po němž následuje pomlčka „-“ a kód nižší územní jednotky země o maximálně 3 alfanumerických znacích,

nebo

identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

145

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Série

Celočíselné pole s maximálně 5 znaky

146

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Verze

Celočíselné pole s maximálně 5 znaky

147

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Indexový faktor

Jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřená jako desetinný zlomek (např. 0,05 namísto 5 %) mezi 0 a 1 (včetně 0 a 1).

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

148

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Tranše

Hodnota typu Boolean:

TRUE = tranšovaný

FALSE = netranšovaný

149

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Záchytný bod indexu swapu úvěrového derivátu (CDS)

Jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřená jako desetinný zlomek (např. 0,05 namísto 5 %) mezi 0 a 1 (včetně 0 a 1).

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

150

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Uvolňující bod indexu CDS

Jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřená jako desetinný zlomek (např. 0,05 namísto 5 %) mezi 0 a 1 (včetně 0 a 1).

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

151

Oddíl 2n – Změny derivátu

Druh opatření

4 abecední znaky:

NEWT = nové

MODI = změna

CORR = oprava

TERM = ukončení

EROR = chyba

REVI = obnovení

VALU = ocenění

POSC = složka pozice

152

Oddíl 2n – Změny derivátu

Druh události

4 abecední znaky:

TRAD = obchod

NOVA = zakročení (step-in)

COMP = PTRR

ETRM = předčasné ukončení

CLRG = clearing

EXER = uplatnění

ALOC = přidělení

CREV = úvěrová událost

CORP = událost v podniku

INCP= zahrnutí v pozici

UPDT = aktualizace

153

Oddíl 2n – Změny derivátu

Datum události

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

154

Oddíl 2n – Změny derivátu

Úroveň

4 abecední znaky:

TCTN = obchod

PSTN = pozice

Tabulka 3

| | Oddíl | Pole | Formát |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Smluvní strany derivátu | Časové razítko podání zprávy | Datum podle normy ISO 8601 ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
| 2 | Smluvní strany derivátu | Identifikace subjektu předkládajícího zprávy | Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). |
| 3 | Smluvní strany derivátu | Subjekt odpovědný za oznamování | Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob. |
| 4 | Smluvní strany derivátu | Protistrana 1 (oznamující smluvní strana) | Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob. |
| 5 | Smluvní strany derivátu | Typ identifikačního kódu protistrany 2 | Hodnota typu Boolean:






  — | TRUE |

Oddíl

Pole

Formát

1

Smluvní strany derivátu

Časové razítko podání zprávy

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Smluvní strany derivátu

Identifikace subjektu předkládajícího zprávy

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).

3

Smluvní strany derivátu

Subjekt odpovědný za oznamování

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob.

4

Smluvní strany derivátu

Protistrana 1 (oznamující smluvní strana)

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob.

5

Smluvní strany derivátu

Typ identifikačního kódu protistrany 2

Hodnota typu Boolean:

—

TRUE

| — | FALSE, u fyzických osob, které jednají jako soukromé osoby, jež nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled. |
| --- | --- |

—

FALSE, u fyzických osob, které jednají jako soukromé osoby, jež nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled.

6

Smluvní strany derivátu

Protistrana 2

| — | Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických znacích pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled.
  Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI protistrany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely. |
| --- | --- |

—

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických znacích pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled.

Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI protistrany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely.

7

Zajištění

Časové razítko zajištění

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

8

Zajištění

Ukazatel zajišťovacího portfolia

Hodnota typu Boolean:

TRUE = zajištění poskytnuto na základě portfolia

FALSE = není součástí portfolia

9

Zajištění

Kód zajišťovacího portfolia

Maximálně 52 alfanumerických znaků

Zvláštní znaky nejsou přípustné

10

Zajištění

UTI

Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9

11

Zajištění

Kategorie zajištění

4 abecední znaky:

UNCL = nezajištěno

PRC1 = částečně zajištěno: pouze protistrana 1

PRC2 = částečně zajištěno: pouze protistrana 2

PRCL = částečně zajištěno

OWC1 = zajištěno jednostranně: pouze protistrana 1

OWC2 = zajištěno jednostranně: pouze protistrana 2

OWP1= jednostranně/částečně zajištěno: protistrana 1

OWP2= jednostranně/částečně zajištěno: protistrana 2

FLCL = plně zajištěno

Vyplňuje se podle článku 5 tohoto nařízení

12

Zajištění

Počáteční marže poskytnutá protistranou 1 (před srážkou)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

13

Zajištění

Počáteční marže poskytnutá protistranou 1 (po srážce)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

14

Zajištění

Měna poskytnuté počáteční marže

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

15

Zajištění

Variační marže poskytnutá protistranou 1 (před srážkou)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

16

Zajištění

Variační marže poskytnutá protistranou 1 (po srážce)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

17

Zajištění

Měna poskytnuté variační marže

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

18

Zajištění

Nadměrné zajištění poskytnuté protistranou 1

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

19

Zajištění

Měna poskytnutého nadměrného zajištění

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

20

Zajištění

Počáteční marže vybraná protistranou 1 (před srážkou)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

21

Zajištění

Počáteční marže vybraná protistranou 1 (po srážce)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

22

Zajištění

Měna vybrané počáteční marže

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

23

Zajištění

Variační marže vybraná protistranou 1 (před srážkou)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

24

Zajištění

Variační marže vybraná protistranou 1 (po srážce)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

25

Zajištění

Měna vybrané variační marže

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

26

Zajištění

Nadměrné zajištění vybrané protistranou 1

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

27

Zajištění

Měna vybraného nadměrného zajištění

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

28

Zajištění

Druh opatření

„MARU“ – aktualizace marže

„CORR“ – oprava

29

Zajištění

Datum události

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

Tabulka 4

Klasifikace komodit

| Základní produkt | Podprodukt | Další podprodukt |
| --- | --- | --- |
| „AGRI“ – zemědělský | „GROS“ – zrní, olejnatá semena | „FWHT“ – krmná pšenice
  „SOYB“ – sójové boby
  „CORN“ – kukuřice
  „RPSD“ – semena řepky
  „RICE“ – rýže
  „OTHR“ – jiné |
| „SOFT“ – netrvanlivé | „CCOA“ – kakao
  „ROBU“ – káva Robusta
  „WHSG“ – bílý cukr
  „BRWN“ – surový cukr
  „OTHR“ – jiné |
| „POTA“ – brambory | |
| „OOLI“ – olivový olej | „LAMP“ – „lampantový“
  „OTHR“ – jiné |
| „DIRY“ – mléčné výrobky | |
| „FRST“ – lesnictví | |
| „SEAF“ – potraviny mořského původu | |
| „LSTK“ – hospodářská zvířata | |
| „GRIN“ – obilí | „MWHT“ – pšenice na mletí
  „OTHR“ – jiné |
| „OTHR“ – jiné | |
| „NRGY“ – energie | „ELEC“ – elektřina | „BSLD“ – dodávka 24 hodin
  „FITR“ – finanční převodová práva
  „PKLD“ – dodávka ve špičce
  „OFFP“ – mimo špičku
  „OTHR“ – jiné |
| „NGAS“ – zemní plyn | „GASP“ – GASPOOL
  „LNGG“ – LNG
  „NBPG“ – NBP
  „NCGG“ – NCG
  „TTFG“ – TTF
  „OTHR“ – jiné |
| „OILP“ – ropa | „BAKK“ – Bakken
  „BDSL“ – bionafta
  „BRNT“ – Brent
  „BRNX“ – Brent NX
  „CNDA“ – kanadská
  „COND“ – kondenzát
  „DSEL“ – motorová nafta
  „DUBA“ – Dubai
  „ESPO“ – ESPO
  „ETHA“ – ethanol
  „FUEL“ – palivo
  „FOIL“ – palivový olej
  „GOIL“ – plynový olej
  „GSLN“ – benzin
  „HEAT“ – topný olej
  „JTFL“ – tryskové palivo
  „KERO“ – kerosen
  „LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS)
  „MARS“ – Mars
  „NAPH“ – nafta
  „NGLO“ – NGL
  „TAPI“ – Tapis
  „URAL“ – Urals
  „WTIO“ – WTI
  „OTHR“ – jiné |
| „COAL“ – uhlí
  „INRG“ – meziprodukt
  „RNNG“ – energie z obnovitelných zdrojů
  „LGHT“ – lehké frakce
  „DIST“ – destiláty
  „OTHR“ – jiné | |
| „ENVR“ – environmentální | „EMIS“ – emise | „CERE“ – jednotka certifikovaného snížení emisi (CER)
  „ERUE“ – jednotka snížení emisí (ERU)
  „EUAE“ – emisní kvóta (EUA)
  „EUAA“ – kvóta pro leteckou dopravu (EUAA)
  „OTHR“ – jiné |
| „WTHR“ – počasí
  „CRBR“ – uhlíkové
  „OTHR“ – jiné | |
| „FRGT“ – „náklad“ | „WETF“ – vlhký | „TNKR“ – tankery
  „OTHR“ – jiné |
| „DRYF“ – suchý | „DBCR“ – lodě přepravující volně ložený suchý náklad
  „OTHR“ – jiné |
| „CSHP“ – kontejnerové lodě | |
| „OTHR“ – jiné | |
| „FRTL“ – „hnojivo“ | „AMMO“ – amoniak
  „DAPH“ – DAP (hydrogenfosforečnan amonný)
  „PTSH“ – potaš
  „SLPH“ – síra
  „UREA“ – močovina
  „UAAN“ – UAN (močovina a dusičnan amonný)
  „OTHR“ – jiné | |
| „INDP“ – průmyslové výrobky | „CSTR“ – stavebnictví
  „MFTG“ – výroba | |
| „METL“ – kovy | „NPRM“ – jiné než vzácné | „ALUM“ – hliník
  „ALUA“ – hliníková slitina
  „CBLT“ – kobalt
  „COPR“ – měď
  „IRON“ – železná ruda
  „LEAD“ – olovo
  „MOLY“ – molybden
  „NASC“ – NASAAC
  „NICK“ – nikl
  „STEL“ – ocel
  „TINN“ – cín
  „ZINC“ – zinek
  „OTHR“ – jiné |
| „PRME“ – vzácné | „GOLD“ – zlato
  „SLVR“ – stříbro
  „PTNM“ – platina
  „PLDM“ – palladium
  „OTHR“ – jiné |
| „MCEX“ – vícekomoditní exotické | | |
| „PAPR“ – papír | „CBRD“ – vlnitá kartonáž
  „NSPT“ – novinový papír
  „PULP“ – buničina
  „RCVP“ – sběrný papír
  „OTHR“ – jiné | |
| „POLY“ – polypropylen | „PLST“ – umělá hmota
  „OTHR“ – jiné | |
| „INFL“ – inflace | | |
| „OEST“ – oficiální ekonomické statistiky | | |
| „OTHC“ – „jiné deriváty C10“ definované v tabulce 10.1 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 (10) | | |
| „OTHR“ – jiné | | |

Základní produkt

Podprodukt

Další podprodukt

„AGRI“ – zemědělský

„GROS“ – zrní, olejnatá semena

„FWHT“ – krmná pšenice

„SOYB“ – sójové boby

„CORN“ – kukuřice

„RPSD“ – semena řepky

„RICE“ – rýže

„OTHR“ – jiné

„SOFT“ – netrvanlivé

„CCOA“ – kakao

„ROBU“ – káva Robusta

„WHSG“ – bílý cukr

„BRWN“ – surový cukr

„OTHR“ – jiné

„POTA“ – brambory

„OOLI“ – olivový olej

„LAMP“ – „lampantový“

„OTHR“ – jiné

„DIRY“ – mléčné výrobky

„FRST“ – lesnictví

„SEAF“ – potraviny mořského původu

„LSTK“ – hospodářská zvířata

„GRIN“ – obilí

„MWHT“ – pšenice na mletí

„OTHR“ – jiné

„OTHR“ – jiné

„NRGY“ – energie

„ELEC“ – elektřina

„BSLD“ – dodávka 24 hodin

„FITR“ – finanční převodová práva

„PKLD“ – dodávka ve špičce

„OFFP“ – mimo špičku

„OTHR“ – jiné

„NGAS“ – zemní plyn

„GASP“ – GASPOOL

„LNGG“ – LNG

„NBPG“ – NBP

„NCGG“ – NCG

„TTFG“ – TTF

„OTHR“ – jiné

„OILP“ – ropa

„BAKK“ – Bakken

„BDSL“ – bionafta

„BRNT“ – Brent

„BRNX“ – Brent NX

„CNDA“ – kanadská

„COND“ – kondenzát

„DSEL“ – motorová nafta

„DUBA“ – Dubai

„ESPO“ – ESPO

„ETHA“ – ethanol

„FUEL“ – palivo

„FOIL“ – palivový olej

„GOIL“ – plynový olej

„GSLN“ – benzin

„HEAT“ – topný olej

„JTFL“ – tryskové palivo

„KERO“ – kerosen

„LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ – Mars

„NAPH“ – nafta

„NGLO“ – NGL

„TAPI“ – Tapis

„URAL“ – Urals

„WTIO“ – WTI

„OTHR“ – jiné

„COAL“ – uhlí

„INRG“ – meziprodukt

„RNNG“ – energie z obnovitelných zdrojů

„LGHT“ – lehké frakce

„DIST“ – destiláty

„OTHR“ – jiné

„ENVR“ – environmentální

„EMIS“ – emise

„CERE“ – jednotka certifikovaného snížení emisi (CER)

„ERUE“ – jednotka snížení emisí (ERU)

„EUAE“ – emisní kvóta (EUA)

„EUAA“ – kvóta pro leteckou dopravu (EUAA)

„OTHR“ – jiné

„WTHR“ – počasí

„CRBR“ – uhlíkové

„OTHR“ – jiné

„FRGT“ – „náklad“

„WETF“ – vlhký

„TNKR“ – tankery

„OTHR“ – jiné

„DRYF“ – suchý

„DBCR“ – lodě přepravující volně ložený suchý náklad

„OTHR“ – jiné

„CSHP“ – kontejnerové lodě

„OTHR“ – jiné

„FRTL“ – „hnojivo“

„AMMO“ – amoniak

„DAPH“ – DAP (hydrogenfosforečnan amonný)

„PTSH“ – potaš

„SLPH“ – síra

„UREA“ – močovina

„UAAN“ – UAN (močovina a dusičnan amonný)

„OTHR“ – jiné

„INDP“ – průmyslové výrobky

„CSTR“ – stavebnictví

„MFTG“ – výroba

„METL“ – kovy

„NPRM“ – jiné než vzácné

„ALUM“ – hliník

„ALUA“ – hliníková slitina

„CBLT“ – kobalt

„COPR“ – měď

„IRON“ – železná ruda

„LEAD“ – olovo

„MOLY“ – molybden

„NASC“ – NASAAC

„NICK“ – nikl

„STEL“ – ocel

„TINN“ – cín

„ZINC“ – zinek

„OTHR“ – jiné

„PRME“ – vzácné

„GOLD“ – zlato

„SLVR“ – stříbro

„PTNM“ – platina

„PLDM“ – palladium

„OTHR“ – jiné

„MCEX“ – vícekomoditní exotické

„PAPR“ – papír

„CBRD“ – vlnitá kartonáž

„NSPT“ – novinový papír

„PULP“ – buničina

„RCVP“ – sběrný papír

„OTHR“ – jiné

„POLY“ – polypropylen

„PLST“ – umělá hmota

„OTHR“ – jiné

„INFL“ – inflace

„OEST“ – oficiální ekonomické statistiky

„OTHC“ – „jiné deriváty C10“ definované v tabulce 10.1 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 (10)

„OTHR“ – jiné

---

(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 229).

---