# Jornal Oficial L 262/2022

| | ISSN 1977-0774 |
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| Jornal Oficial
  da União Europeia | L 262 |
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| Edição em língua portuguesa | Legislação | 65.° ano7 de outubro de 2022 |

ISSN 1977-0774

Jornal Oficial

da União Europeia

L 262

Edição em língua portuguesa

Legislação

65.° ano7 de outubro de 2022

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| Índice | | II   Atos não legislativos | Página |
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| | | REGULAMENTOS |
| | * | Regulamento Delegado (UE) 2022/1855 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores mínimos dos dados a comunicar aos repositórios de transações e o tipo de comunicações de informações a utilizar (
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  ) | 1 |
| | * | Regulamento Delegado (UE) 2022/1856 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que altera as normas técnicas de regulamentação estabelecidas no Regulamento Delegado (UE) n.o 151/2013 especificando mais pormenorizadamente o procedimento de acesso aos dados sobre derivados, bem como as disposições técnicas e operacionais que regem o seu acesso (
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  ) | 34 |
| | * | Regulamento Delegado (UE) 2022/1857 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que altera as normas técnicas de regulamentação estabelecidas no Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 no que diz respeito aos pormenores dos pedidos de registo como repositório de transações e dos pedidos de extensão do registo como repositório de transações (
  1
  ) | 41 |
| | * | Regulamento Delegado (UE) 2022/1858 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os procedimentos de conciliação de dados entre repositórios de transações e os procedimentos a aplicar pelos repositórios de transações para verificar o cumprimento, pela contraparte que comunica informações ou pela entidade que apresenta a comunicação de informações, dos requisitos de comunicação de informações, assim como a completude e exatidão dos dados comunicados (
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  ) | 46 |
| | * | Regulamento de Execução (UE) 2022/1859 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que altera as normas técnicas de execução estabelecidas no Regulamento de Execução (UE) n.o 1248/2012 no que diz respeito ao modelo dos pedidos de registo como repositórios de transações e ao modelo dos pedidos de extensão do registo como repositórios de transações (
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  ) | 65 |
| | * | Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que estabelece normas técnicas de execução relativamente à aplicação do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos padrões, formatos, periodicidade, métodos e mecanismos de comunicação de informações (
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  ) | 68 |

Índice

II   Atos não legislativos

Página

REGULAMENTOS

*

Regulamento Delegado (UE) 2022/1855 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores mínimos dos dados a comunicar aos repositórios de transações e o tipo de comunicações de informações a utilizar (
  1
  )

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*

Regulamento Delegado (UE) 2022/1856 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que altera as normas técnicas de regulamentação estabelecidas no Regulamento Delegado (UE) n.o 151/2013 especificando mais pormenorizadamente o procedimento de acesso aos dados sobre derivados, bem como as disposições técnicas e operacionais que regem o seu acesso (
  1
  )

o

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34

*

Regulamento Delegado (UE) 2022/1857 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que altera as normas técnicas de regulamentação estabelecidas no Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 no que diz respeito aos pormenores dos pedidos de registo como repositório de transações e dos pedidos de extensão do registo como repositório de transações (
  1
  )

o

1

41

*

Regulamento Delegado (UE) 2022/1858 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os procedimentos de conciliação de dados entre repositórios de transações e os procedimentos a aplicar pelos repositórios de transações para verificar o cumprimento, pela contraparte que comunica informações ou pela entidade que apresenta a comunicação de informações, dos requisitos de comunicação de informações, assim como a completude e exatidão dos dados comunicados (
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  )

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46

*

Regulamento de Execução (UE) 2022/1859 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que altera as normas técnicas de execução estabelecidas no Regulamento de Execução (UE) n.o 1248/2012 no que diz respeito ao modelo dos pedidos de registo como repositórios de transações e ao modelo dos pedidos de extensão do registo como repositórios de transações (
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  )

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*

Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que estabelece normas técnicas de execução relativamente à aplicação do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos padrões, formatos, periodicidade, métodos e mecanismos de comunicação de informações (
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| | (1)   Texto relevante para efeitos do EEE. |

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(1)   Texto relevante para efeitos do EEE.

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| PT | Os actos cujos títulos são impressos em tipo fino são actos de gestão corrente adoptados no âmbito da política agrícola e que têm, em geral, um período de validade limitado.
  Os actos cujos títulos são impressos em tipo negro e precedidos de um asterisco são todos os restantes. |
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PT

Os actos cujos títulos são impressos em tipo fino são actos de gestão corrente adoptados no âmbito da política agrícola e que têm, em geral, um período de validade limitado.

Os actos cujos títulos são impressos em tipo negro e precedidos de um asterisco são todos os restantes.

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II Atos não legislativos

REGULAMENTOS

| 7.10.2022 | PT | Jornal Oficial da União Europeia | L 262/1 |
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7.10.2022

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 262/1

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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2022/1855 DA COMISSÃO

de 10 de junho de 2022

que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores mínimos dos dados a comunicar aos repositórios de transações e o tipo de comunicações de informações a utilizar

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (1), nomeadamente o artigo 9.o, n.o 5,

Considerando o seguinte:

| (1) | O Regulamento Delegado (UE) n.o 148/2013, de 19 de dezembro de 2012, que completa o Regulamento (UE) n. ° 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os dados mínimos a comunicar aos repositórios de transações, foi alterado substancialmente. Uma vez que seriam necessárias novas alterações para melhorar a clareza do quadro de comunicação de informações e assegurar a coerência com as novas normas técnicas de execução e outras normas acordadas a nível internacional, este deve ser revogado e substituído pelo presente regulamento. |
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(1)

O Regulamento Delegado (UE) n.o 148/2013, de 19 de dezembro de 2012, que completa o Regulamento (UE) n. ° 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os dados mínimos a comunicar aos repositórios de transações, foi alterado substancialmente. Uma vez que seriam necessárias novas alterações para melhorar a clareza do quadro de comunicação de informações e assegurar a coerência com as novas normas técnicas de execução e outras normas acordadas a nível internacional, este deve ser revogado e substituído pelo presente regulamento.

| (2) | A comunicação de informações completas e exatas sobre os derivados, incluindo a indicação dos eventos do ciclo de vida que desencadeiam as alterações dos derivados, é essencial para assegurar que os dados sobre derivados possam ser utilizados de modo eficaz. |
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(2)

A comunicação de informações completas e exatas sobre os derivados, incluindo a indicação dos eventos do ciclo de vida que desencadeiam as alterações dos derivados, é essencial para assegurar que os dados sobre derivados possam ser utilizados de modo eficaz.

| (3) | Nos casos em que um contrato de derivados é constituído por uma combinação de contratos de derivados negociados conjuntamente como o produto de um único acordo económico, as autoridades competentes necessitam de compreender as características de cada um dos contratos de derivados em causa. Uma vez que as autoridades competentes necessitam também de estar aptas a compreender o contexto global, deve ficar igualmente claro, a partir da comunicação de informações, que o contrato de derivados faz parte de um derivado complexo. Por conseguinte, os contratos de derivados relativos a uma combinação de contratos de derivados devem ser objeto de comunicações de informações separadas para cada contrato de derivados, e munidas de um identificador interno que permita estabelecer uma ligação entre as comunicações. |
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(3)

Nos casos em que um contrato de derivados é constituído por uma combinação de contratos de derivados negociados conjuntamente como o produto de um único acordo económico, as autoridades competentes necessitam de compreender as características de cada um dos contratos de derivados em causa. Uma vez que as autoridades competentes necessitam também de estar aptas a compreender o contexto global, deve ficar igualmente claro, a partir da comunicação de informações, que o contrato de derivados faz parte de um derivado complexo. Por conseguinte, os contratos de derivados relativos a uma combinação de contratos de derivados devem ser objeto de comunicações de informações separadas para cada contrato de derivados, e munidas de um identificador interno que permita estabelecer uma ligação entre as comunicações.

| (4) | No caso dos contratos de derivados constituídos por uma combinação de contratos de derivados que devem ser comunicados em mais de uma comunicação, pode ser difícil determinar a forma como a informação relevante relativa ao contrato deve ser repartida entre as diferentes comunicações, e, por conseguinte, o número de comunicações que deverão ser efetuadas. Por conseguinte, as contrapartes devem chegar a acordo sobre o número de comunicações a efetuar para efeitos de pormenorização desses contratos. |
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(4)

No caso dos contratos de derivados constituídos por uma combinação de contratos de derivados que devem ser comunicados em mais de uma comunicação, pode ser difícil determinar a forma como a informação relevante relativa ao contrato deve ser repartida entre as diferentes comunicações, e, por conseguinte, o número de comunicações que deverão ser efetuadas. Por conseguinte, as contrapartes devem chegar a acordo sobre o número de comunicações a efetuar para efeitos de pormenorização desses contratos.

| (5) | A fim de garantir a necessária flexibilidade, uma contraparte deverá poder delegar a comunicação das informações relativas a um contrato quer à outra contraparte, quer a um terceiro. As contrapartes deverão também poder acordar em delegar a comunicação de informações numa entidade terceira comum, incluindo uma contraparte central («CCP»). A fim de assegurar a qualidade dos dados, quando é efetuada uma comunicação em nome de ambas as contrapartes, esta deve conter todos os dados relevantes em relação a cada contraparte. Nos casos em que a comunicação é delegada, a comunicação deve conter o conjunto completo de dados que teriam sido comunicados se a comunicação tivesse sido efetuada pela contraparte que comunica as informações. |
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(5)

A fim de garantir a necessária flexibilidade, uma contraparte deverá poder delegar a comunicação das informações relativas a um contrato quer à outra contraparte, quer a um terceiro. As contrapartes deverão também poder acordar em delegar a comunicação de informações numa entidade terceira comum, incluindo uma contraparte central («CCP»). A fim de assegurar a qualidade dos dados, quando é efetuada uma comunicação em nome de ambas as contrapartes, esta deve conter todos os dados relevantes em relação a cada contraparte. Nos casos em que a comunicação é delegada, a comunicação deve conter o conjunto completo de dados que teriam sido comunicados se a comunicação tivesse sido efetuada pela contraparte que comunica as informações.

| (6) | Importa ter em conta que as contrapartes centrais atuam como partes nos contratos de derivados. Por conseguinte, se um contrato já existente é subsequentemente compensado através de uma CCP, deve ser comunicado como cessado, devendo comunicar-se o novo contrato resultante dessa compensação. |
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(6)

Importa ter em conta que as contrapartes centrais atuam como partes nos contratos de derivados. Por conseguinte, se um contrato já existente é subsequentemente compensado através de uma CCP, deve ser comunicado como cessado, devendo comunicar-se o novo contrato resultante dessa compensação.

| (7) | É igualmente importante reconhecer que determinados derivados, como os derivados negociados em plataformas de negociação ou plataformas de negociação organizadas localizadas fora da União, derivados compensados por CCP ou contratos diferenciais, são frequentemente rescindidos e incluídos numa posição sendo o risco desses derivados gerido a nível da posição. Além disso, é a posição resultante, e não os derivados iniciais ao nível da transação, que fica sujeita aos eventos subsequentes do ciclo de vida. A fim de permitir uma comunicação eficiente e precisa desses derivados, as contrapartes devem ser autorizadas a comunicar informações a nível das posições. A fim de assegurar que as contrapartes não utilizam de forma inadequada a comunicação de informações a nível das posições, devem ser estabelecidas condições específicas que devem ser cumpridas para a comunicação a esse nível. |
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(7)

É igualmente importante reconhecer que determinados derivados, como os derivados negociados em plataformas de negociação ou plataformas de negociação organizadas localizadas fora da União, derivados compensados por CCP ou contratos diferenciais, são frequentemente rescindidos e incluídos numa posição sendo o risco desses derivados gerido a nível da posição. Além disso, é a posição resultante, e não os derivados iniciais ao nível da transação, que fica sujeita aos eventos subsequentes do ciclo de vida. A fim de permitir uma comunicação eficiente e precisa desses derivados, as contrapartes devem ser autorizadas a comunicar informações a nível das posições. A fim de assegurar que as contrapartes não utilizam de forma inadequada a comunicação de informações a nível das posições, devem ser estabelecidas condições específicas que devem ser cumpridas para a comunicação a esse nível.

| (8) | A fim de controlar devidamente a concentração de exposições e o risco sistémico, é crucial assegurar que os repositórios de transações recebem informações completas e exatas sobre as exposições e as garantias trocadas entre duas contrapartes. A avaliação de um contrato ao preço de mercado ou com recurso a um modelo indica o sinal e a amplitude das exposições ligadas a esse contrato e constitui um complemento às informações sobre o valor inicial especificado no contrato. Por conseguinte, é essencial que as contrapartes comuniquem avaliações dos contratos de derivados de acordo com uma metodologia comum. Além disso, é igualmente importante exigir a comunicação das margens iniciais e de variação fornecidas e recebidas relativamente a um determinado derivado. Por conseguinte, as contrapartes que garantem os seus derivados devem comunicar essas informações sobre garantias a nível das transações. Se as garantias forem calculadas numa base de carteira, as contrapartes devem comunicar as margens iniciais e de variação fornecidas e recebidas relativamente a essa carteira, utilizando um código único determinado pela contraparte que comunica as informações. Esse código único deve identificar a carteira específica relativamente à qual as garantias são trocadas e deve também assegurar que todos os derivados em causa podem ser associados a essa carteira específica. |
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(8)

A fim de controlar devidamente a concentração de exposições e o risco sistémico, é crucial assegurar que os repositórios de transações recebem informações completas e exatas sobre as exposições e as garantias trocadas entre duas contrapartes. A avaliação de um contrato ao preço de mercado ou com recurso a um modelo indica o sinal e a amplitude das exposições ligadas a esse contrato e constitui um complemento às informações sobre o valor inicial especificado no contrato. Por conseguinte, é essencial que as contrapartes comuniquem avaliações dos contratos de derivados de acordo com uma metodologia comum. Além disso, é igualmente importante exigir a comunicação das margens iniciais e de variação fornecidas e recebidas relativamente a um determinado derivado. Por conseguinte, as contrapartes que garantem os seus derivados devem comunicar essas informações sobre garantias a nível das transações. Se as garantias forem calculadas numa base de carteira, as contrapartes devem comunicar as margens iniciais e de variação fornecidas e recebidas relativamente a essa carteira, utilizando um código único determinado pela contraparte que comunica as informações. Esse código único deve identificar a carteira específica relativamente à qual as garantias são trocadas e deve também assegurar que todos os derivados em causa podem ser associados a essa carteira específica.

| (9) | O montante nocional constitui uma característica essencial de um derivado para determinar as obrigações a ele associadas. Além disso, os montantes nocionais são utilizados como um dos indicadores para avaliar as exposições, os volumes de negociação e a dimensão do mercado de derivados. Por conseguinte, é essencial uma comunicação coerente dos montantes nocionais. A fim de assegurar que as contrapartes comunicam os montantes nocionais de forma harmonizada, o método exigido para calcular o montante nocional deve ser especificado em relação aos diferentes tipos de produtos. |
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(9)

O montante nocional constitui uma característica essencial de um derivado para determinar as obrigações a ele associadas. Além disso, os montantes nocionais são utilizados como um dos indicadores para avaliar as exposições, os volumes de negociação e a dimensão do mercado de derivados. Por conseguinte, é essencial uma comunicação coerente dos montantes nocionais. A fim de assegurar que as contrapartes comunicam os montantes nocionais de forma harmonizada, o método exigido para calcular o montante nocional deve ser especificado em relação aos diferentes tipos de produtos.

| (10) | Do mesmo modo, as informações relativas ao apreçamento dos derivados devem ser comunicadas de modo coerente, permitindo assim às autoridades competentes verificar as exposições comunicadas, avaliar os custos e a liquidez nos mercados de derivados, bem como comparar os preços de produtos semelhantes negociados em diferentes mercados. |
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(10)

Do mesmo modo, as informações relativas ao apreçamento dos derivados devem ser comunicadas de modo coerente, permitindo assim às autoridades competentes verificar as exposições comunicadas, avaliar os custos e a liquidez nos mercados de derivados, bem como comparar os preços de produtos semelhantes negociados em diferentes mercados.

| (11) | Em resultado de eventos ocorridos ao longo do ciclo de vida, como a compensação, a novação ou a compressão, certos contratos de derivados são celebrados, alterados ou cessados. A fim de permitir que as autoridades competentes compreendam as sequências de eventos que ocorrem no mercado e as relações entre os derivados comunicados, é essencial prever um método para relacionar todos os derivados em causa afetados pelo mesmo acontecimento do ciclo de vida. Uma vez que a forma mais eficiente de relacionar os derivados pode variar em função da natureza do evento, devem ser estabelecidos diferentes métodos de ligação. |
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(11)

Em resultado de eventos ocorridos ao longo do ciclo de vida, como a compensação, a novação ou a compressão, certos contratos de derivados são celebrados, alterados ou cessados. A fim de permitir que as autoridades competentes compreendam as sequências de eventos que ocorrem no mercado e as relações entre os derivados comunicados, é essencial prever um método para relacionar todos os derivados em causa afetados pelo mesmo acontecimento do ciclo de vida. Uma vez que a forma mais eficiente de relacionar os derivados pode variar em função da natureza do evento, devem ser estabelecidos diferentes métodos de ligação.

| (12) | O presente regulamento tem por base o projeto de normas técnicas de regulamentação apresentado pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão. |
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(12)

O presente regulamento tem por base o projeto de normas técnicas de regulamentação apresentado pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão.

| (13) | A ESMA realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação em que se baseia o presente regulamento, analisou os potenciais custos e benefícios a eles associados e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (2). |
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(13)

A ESMA realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação em que se baseia o presente regulamento, analisou os potenciais custos e benefícios a eles associados e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (2).

| (14) | A fim de permitir que as contrapartes e os repositórios de transações tomem todas as medidas necessárias para se adaptarem aos novos requisitos, a data de aplicação do presente regulamento deve ser diferida de 18 meses, |
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(14)

A fim de permitir que as contrapartes e os repositórios de transações tomem todas as medidas necessárias para se adaptarem aos novos requisitos, a data de aplicação do presente regulamento deve ser diferida de 18 meses,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Dados a especificar nas comunicações de informações efetuadas nos termos do artigo 9.o, n.os 1 e 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012

1.   As comunicações de informações aos repositórios de transações efetuadas nos termos do artigo 9.o, n.os 1 e 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 devem incluir os dados completos e exatos constantes dos quadros 1, 2 e 3 do anexo do presente regulamento relativos ao derivado em causa.

Esses dados devem ser comunicados através de uma única comunicação.

2.   Ao comunicar a celebração, alteração ou cessação do contrato de derivados, as contrapartes devem especificar na sua comunicação os pormenores do tipo de ação e do tipo de evento, como descrito nos campos 151 e 152 do quadro 2 do anexo, com os quais essa celebração, alteração ou cessação está relacionada.

3.   Em derrogação do n.o 1, se os campos dos quadros 1, 2 e 3 do anexo não permitirem a comunicação efetiva dos dados a que se refere o n.o 1, esses dados devem ser comunicados em comunicações separadas, como no caso de o contrato de derivados ser composto por uma combinação de contratos de derivados negociados conjuntamente como produto de um único acordo económico.

Antes do final do prazo da comunicação de informações, as contrapartes num contrato de derivados constituído por uma combinação de contratos de derivados a que se refere o primeiro parágrafo devem chegar a acordo sobre o número de comunicações separadas que devem ser enviadas a um repositório de transações relativamente a esse contrato de derivados.

A contraparte que comunica as informações deve ligar as comunicações separadas através de um identificador único, a nível da contraparte, ao conjunto de comunicações de contratos de derivados, de acordo com o campo 6 do quadro 2 do anexo.

4.   Se uma comunicação de dados for transmitida em nome das duas contrapartes, deve conter as informações constantes dos quadros 1, 2 e 3 do anexo relativamente a cada uma das contrapartes.

5.   Caso uma contraparte comunique a um repositório de transações dados relativos a um contrato de derivados por conta da outra contraparte, ou uma terceira entidade comunique a um repositório de transações um contrato de derivados por conta de uma ou das duas contrapartes, os dados comunicados devem incluir o conjunto completo de dados que teriam sido comunicados caso os derivados tivessem sido comunicados ao repositório de transações por cada contraparte em separado.

Artigo 2.o

Transações que são objeto de compensação

1.   Se um contrato de derivados cujos dados tenham já sido comunicados nos termos do artigo 9.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012 é subsequentemente compensado através de uma contraparte central («CCP»), esse contrato deve ser comunicado como cessado, indicando-se nos campos 151 e 152 do quadro 2 do anexo do presente regulamento o tipo de ação «Cessação» e o tipo de evento «Compensação». Os novos derivados resultantes da compensação devem ser comunicados especificando nos campos 151 e 152 do quadro 2 do anexo do presente regulamento o tipo de ação «Novo» e o tipo de evento «Compensação».

2.   Se um contrato de derivados for celebrado numa plataforma de negociação ou numa plataforma de negociação organizada localizada fora da União e compensado por uma CCP no mesmo dia, apenas devem ser comunicados os contratos de derivados resultantes da compensação. Estes derivados devem ser comunicados especificando nos campos 151 e 152 do quadro 2 do anexo o tipo de ação «Novo» ou o tipo de ação «Componente de posição», em conformidade com o artigo 3.o, n.o 2, e o tipo de evento «Compensação».

Artigo 3.o

Comunicação de informações ao nível da posição

1.   Na sequência da comunicação dos dados de um contrato de derivados que uma contraparte tenha celebrado e da respetiva cessação devido à inclusão numa posição, uma contraparte é autorizada a utilizar a comunicação ao nível das posições, desde que estejam preenchidas todas as seguintes condições:

| a) | O risco é gerido ao nível das posições; |
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a)

O risco é gerido ao nível das posições;

| b) | As comunicações dizem respeito a contratos de derivados celebrados numa plataforma de negociação ou numa plataforma de negociação organizada localizada fora da União, a contratos de derivados compensados através de uma CCP ou a contratos diferenciais que são fungíveis entre si e foram substituídos pela posição; |
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b)

As comunicações dizem respeito a contratos de derivados celebrados numa plataforma de negociação ou numa plataforma de negociação organizada localizada fora da União, a contratos de derivados compensados através de uma CCP ou a contratos diferenciais que são fungíveis entre si e foram substituídos pela posição;

| c) | Os derivados ao nível da transação referidos no campo 154 do quadro 2 do anexo foram corretamente comunicados antes da sua inclusão na posição; |
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c)

Os derivados ao nível da transação referidos no campo 154 do quadro 2 do anexo foram corretamente comunicados antes da sua inclusão na posição;

| d) | Outros eventos que afetem os campos comuns da comunicação da posição são comunicados separadamente; |
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d)

Outros eventos que afetem os campos comuns da comunicação da posição são comunicados separadamente;

| e) | Os contratos de derivados referidos na alínea b) foram devidamente cessados, indicando o tipo de ação «Cessação» no campo 151 do quadro 2 do anexo e o tipo de evento «Inclusão numa posição» no campo 152 do quadro 2 do anexo; |
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e)

Os contratos de derivados referidos na alínea b) foram devidamente cessados, indicando o tipo de ação «Cessação» no campo 151 do quadro 2 do anexo e o tipo de evento «Inclusão numa posição» no campo 152 do quadro 2 do anexo;

| f) | A posição resultante foi devidamente comunicada como uma nova posição ou como uma atualização de uma posição existente; |
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f)

A posição resultante foi devidamente comunicada como uma nova posição ou como uma atualização de uma posição existente;

| g) | A comunicação da posição foi efetuada corretamente, preenchendo todos os campos aplicáveis dos quadros 1 e 2 do anexo e indicando que a comunicação é efetuada ao nível das posições no campo 154 do quadro 2 do anexo; |
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g)

A comunicação da posição foi efetuada corretamente, preenchendo todos os campos aplicáveis dos quadros 1 e 2 do anexo e indicando que a comunicação é efetuada ao nível das posições no campo 154 do quadro 2 do anexo;

| h) | As contrapartes do derivado acordam em que o derivado deve ser comunicado ao nível da posição. |
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h)

As contrapartes do derivado acordam em que o derivado deve ser comunicado ao nível da posição.

2.   Quando um derivado existente tiver de ser incluído numa comunicação ao nível das posições no mesmo dia, esse derivado deve ser comunicado com o tipo de ação «Componente de posição» no campo 151 do quadro 2 do anexo.

3.   As atualizações subsequentes, incluindo atualizações de avaliações, atualizações de garantias e outras alterações e eventos do ciclo de vida, devem ser comunicadas ao nível das posições e não devem ser comunicadas relativamente aos derivados iniciais (ao nível das transações) que cessaram e foram incluídos nessa posição.

Artigo 4.o

Comunicação das exposições

1.   Os dados relativos às garantias, para derivados compensados e não compensados, devem incluir todas as garantias fornecidas e recebidas em conformidade com os campos 1 a 29 do quadro 3 do anexo.

2.   Se uma contraparte 1 constitui garantias numa base de carteira, a contraparte 1 ou a entidade responsável pela comunicação de informações deve comunicar a um repositório de transações as garantias fornecidas e recebidas numa base de carteira, em conformidade com os campos 1 a 29 do quadro 3 do anexo, e especificar um código que identifique a carteira de acordo com o campo 9 do quadro 3 do anexo.

3.   As contrapartes não financeiras que não as referidas no artigo 10.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012 ou as entidades responsáveis pela comunicação de informações em seu nome não devem ser obrigadas a comunicar as garantias, as avaliações ao preço de mercado ou as avaliações com recurso a modelos relativamente aos contratos referidos nos quadros 2 e 3 do anexo do presente regulamento.

4.   Relativamente aos derivados compensados através de uma CCP, a contraparte 1 ou a entidade responsável pela comunicação das informações deve comunicar a avaliação dos derivados facultada pela CCP em conformidade com os campos 21 a 25 do quadro 2 do anexo.

5.   Relativamente aos derivados não compensados através de uma CCP, a contraparte 1 ou a entidade responsável pela comunicação das informações deve comunicar, de acordo com os campos 21 a 25 do quadro 2 do anexo do presente regulamento, a avaliação dos derivados realizada de acordo com a metodologia definida na Norma Internacional de Relato Financeiro (IFRS) 13 «Mensuração pelo Justo Valor», adotada com base no Regulamento (CE) n.o 1126/2008 da Comissão (3), sem aplicar qualquer ajustamento do justo valor.

Artigo 5.o

Montante nocional

1.   O montante nocional de um derivado referido nos campos 55 e 64 do quadro 2 do anexo deve ser especificado do seguinte modo:

| a) | No caso de swaps, futuros, forwards e opções negociados em unidades monetárias, o montante de referência; |
| --- | --- |

a)

No caso de swaps, futuros, forwards e opções negociados em unidades monetárias, o montante de referência;

| b) | No caso de opções diferentes das referidas na alínea a), calculado com base no preço de exercício; |
| --- | --- |

b)

No caso de opções diferentes das referidas na alínea a), calculado com base no preço de exercício;

| c) | No caso de forwards que não os referidos na alínea a), o montante resultante da multiplicação do preço forward pela quantidade nocional total do subjacente; |
| --- | --- |

c)

No caso de forwards que não os referidos na alínea a), o montante resultante da multiplicação do preço forward pela quantidade nocional total do subjacente;

| d) | No caso de swaps de dividendos de ações, o montante resultante da multiplicação do preço de exercício fixo pelo número de ações ou unidades de índice; |
| --- | --- |

d)

No caso de swaps de dividendos de ações, o montante resultante da multiplicação do preço de exercício fixo pelo número de ações ou unidades de índice;

| e) | No caso de swaps de volatilidade de ações, o montante nocional vega; |
| --- | --- |

e)

No caso de swaps de volatilidade de ações, o montante nocional vega;

| f) | No caso de swaps de variância de ações, o montante da variância; |
| --- | --- |

f)

No caso de swaps de variância de ações, o montante da variância;

| g) | No caso de contratos diferenciais financeiros, o montante resultante da multiplicação do preço inicial pela quantidade nocional total; |
| --- | --- |

g)

No caso de contratos diferenciais financeiros, o montante resultante da multiplicação do preço inicial pela quantidade nocional total;

| h) | No caso de swaps de mercadorias fixos/variáveis, o montante resultante da multiplicação do preço fixo pela quantidade nocional total; |
| --- | --- |

h)

No caso de swaps de mercadorias fixos/variáveis, o montante resultante da multiplicação do preço fixo pela quantidade nocional total;

| i) | No caso de swaps de mercadorias, o montante resultante da multiplicação do último preço à vista disponível no momento da transação do ativo subjacente da componente sem spread pela quantidade nocional total da componente sem spread; |
| --- | --- |

i)

No caso de swaps de mercadorias, o montante resultante da multiplicação do último preço à vista disponível no momento da transação do ativo subjacente da componente sem spread pela quantidade nocional total da componente sem spread;

| j) | No caso das opções sobre swaps, o montante nocional do contrato subjacente; |
| --- | --- |

j)

No caso das opções sobre swaps, o montante nocional do contrato subjacente;

| k) | No caso de derivados não referidos nas alíneas a) a j), em que o montante nocional é calculado utilizando o preço do ativo subjacente e esse preço só está disponível no momento da liquidação, o preço no final do dia do ativo subjacente à data de celebração do contrato. |
| --- | --- |

k)

No caso de derivados não referidos nas alíneas a) a j), em que o montante nocional é calculado utilizando o preço do ativo subjacente e esse preço só está disponível no momento da liquidação, o preço no final do dia do ativo subjacente à data de celebração do contrato.

2.   A comunicação inicial de um contrato de derivados cujo montante nocional varia ao longo do tempo deve especificar o montante nocional aplicável à data da celebração do contrato de derivados e a tabela de montantes nocionais.

Ao comunicarem a tabela de montantes nocionais, as contrapartes devem indicar todos os seguintes elementos:

| i) | A data não ajustada em que o montante nocional associado se torna efetivo; |
| --- | --- |

i)

A data não ajustada em que o montante nocional associado se torna efetivo;

| ii) | A data final não ajustada do montante nocional; |
| --- | --- |

ii)

A data final não ajustada do montante nocional;

| iii) | O montante nocional que se torna efetivo na data-valor não ajustada associada. |
| --- | --- |

iii)

O montante nocional que se torna efetivo na data-valor não ajustada associada.

Artigo 6.o

Preço

1.   O preço de um derivado referido no campo 48 do quadro 2 do anexo deve ser especificado do seguinte modo:

| a) | No caso de swaps com pagamentos periódicos relacionados com mercadorias, o preço fixo; |
| --- | --- |

a)

No caso de swaps com pagamentos periódicos relacionados com mercadorias, o preço fixo;

| b) | No caso dos forwards relativos a mercadorias e ações, o preço forward do subjacente; |
| --- | --- |

b)

No caso dos forwards relativos a mercadorias e ações, o preço forward do subjacente;

| c) | No caso de swaps relativos a ações e contratos diferenciais, o preço inicial do subjacente. |
| --- | --- |

c)

No caso de swaps relativos a ações e contratos diferenciais, o preço inicial do subjacente.

2.   O preço de um derivado não deve ser especificado no campo 48 do quadro 2 do anexo quando for especificado noutro campo do quadro 2 do anexo.

Artigo 7.o

Ligação das comunicações de informações

A contraparte que comunica as informações ou a entidade responsável pela comunicação de informações deve associar as comunicações de informações relativas aos contratos de derivados celebrados ou cessados em resultado do mesmo evento referido no campo 152 do quadro 2 do seguinte modo:

| a) | Em caso de compensação, transferência, afetação e exercício, a contraparte deve comunicar o identificador de transação único («UTI») do contrato de derivados inicial que cessou em resultado do evento referido no campo 152 do quadro 2 no campo 3 do quadro 2 do anexo, no quadro da comunicação ou comunicações de informações relativas ao derivado ou derivados resultantes desse evento; |
| --- | --- |

a)

Em caso de compensação, transferência, afetação e exercício, a contraparte deve comunicar o identificador de transação único («UTI») do contrato de derivados inicial que cessou em resultado do evento referido no campo 152 do quadro 2 no campo 3 do quadro 2 do anexo, no quadro da comunicação ou comunicações de informações relativas ao derivado ou derivados resultantes desse evento;

| b) | Em caso de inclusão de um derivado numa posição, a contraparte deve comunicar o UTI da posição em que esse derivado foi incluído no campo 4 do quadro 2 do anexo no quadro da comunicação desse derivado enviada com o tipo de ação «Componente de posição» ou uma combinação do tipo de ação «Cessação» com o tipo de evento «Inclusão numa posição»; |
| --- | --- |

b)

Em caso de inclusão de um derivado numa posição, a contraparte deve comunicar o UTI da posição em que esse derivado foi incluído no campo 4 do quadro 2 do anexo no quadro da comunicação desse derivado enviada com o tipo de ação «Componente de posição» ou uma combinação do tipo de ação «Cessação» com o tipo de evento «Inclusão numa posição»;

| c) | Em caso de evento de redução dos riscos pós-transação («PTRR») em que um prestador de serviços de PTRR ou uma CCP presta o serviço de PTRR, a contraparte deve comunicar um código único que identifique esse evento, tal como previsto por esse prestador de serviços de PTRR ou CCP, no campo 5 do quadro 2 do anexo, em todas as comunicações relativas aos derivados que cessaram devido a esse evento ou dele resultaram. |
| --- | --- |

c)

Em caso de evento de redução dos riscos pós-transação («PTRR») em que um prestador de serviços de PTRR ou uma CCP presta o serviço de PTRR, a contraparte deve comunicar um código único que identifique esse evento, tal como previsto por esse prestador de serviços de PTRR ou CCP, no campo 5 do quadro 2 do anexo, em todas as comunicações relativas aos derivados que cessaram devido a esse evento ou dele resultaram.

Artigo 8.o

Revogação

É revogado o Regulamento Delegado (UE) n.o 148/2013.

o

As referências ao regulamento revogado devem entender-se como sendo feitas ao presente regulamento.

Artigo 9.o

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

Jornal Oficial da União Europeia

O presente regulamento é aplicável a partir de 29 de abril de 2024.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 10 de junho de 2022.

Pela Comissão

A Presidente

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  JO L 201 de 27.7.2012, p. 1.

1

(2)  Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

2

o

o

(3)  Regulamento (CE) n.o 1126/2008 da Comissão, de 3 de novembro de 2008, que adota determinadas normas internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.o 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 320 de 29.11.2008, p. 1).

3

o

o

---

ANEXO

Quadro 1

| | Secção | Campo | Dados a comunicar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Partes no derivado | Data e hora da comunicação | Data e hora da comunicação dos dados ao repositório de transações. |
| 2 | Partes no derivado | Identificação da entidade que apresenta a comunicação de informações | Caso a entidade responsável pela comunicação de informações tenha delegado essa comunicação num terceiro ou na outra contraparte, esta entidade tem de ser identificada neste campo, através de um código único.
  Caso contrário, a entidade responsável pela comunicação de informações deve ser identificada neste campo. |
| 3 | Partes no derivado | Entidade responsável pela comunicação de informações | Caso uma contraparte financeira seja a única responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de ambas as contrapartes nos termos do artigo 9.o, n.o 1-A, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (1) e a contraparte não financeira não decida comunicar ela própria os dados dos seus contratos de derivados OTC com a contraparte financeira, o código único de identificação dessa contraparte financeira. Caso uma sociedade gestora seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) em conformidade com o artigo 9.o, n.o 1-B, desse regulamento, o código único de identificação dessa sociedade gestora. Caso um gestor de fundos de investimento alternativos (GFIA) seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de um fundo de investimento alternativo (FIA) em conformidade com o artigo 9.o, n.o 1-C, desse regulamento, o código único de identificação desse GFIA. Caso uma entidade autorizada responsável pela gestão e atuação em nome de uma IRPPP seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em seu nome nos termos do artigo 9.o, n.o 1-D, desse regulamento, o código único de identificação dessa entidade.
  Este campo aplica-se apenas aos derivados OTC. |
| 4 | Partes no derivado | Contraparte 1 (contraparte que comunica as informações) | Identificador da contraparte numa transação de derivados que cumpre a sua obrigação de comunicação de informações através da comunicação em questão.
  No caso de uma transação de derivados afetada, executada por um gestor de fundos em nome de um fundo, o fundo, e não o gestor do fundo, é indicado como a contraparte. |
| 5 | Partes no derivado | Natureza da contraparte 1 | Indicar se a contraparte 1 é uma contraparte central («CCP»), uma contraparte financeira ou uma contraparte não financeira na aceção do artigo 2.o, pontos 1, 8 e 9, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, ou uma entidade a que se refere o artigo 1.o, ponto 5, desse regulamento. |
| 6 | Partes no derivado | Setor empresarial da contraparte 1 | Natureza das atividades empresariais da contraparte 1.
  Se a contraparte 1 for uma contraparte financeira, este campo deve conter todos os códigos necessários incluídos na taxonomia das contrapartes financeiras no campo 6 do quadro 1 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão (2) e aplicáveis a essa contraparte.
  Se a contraparte 1 for uma contraparte não financeira, este campo deve conter todos os códigos necessários incluídos na taxonomia das contrapartes não financeiras no campo 6 do quadro 1 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 e aplicáveis a essa contraparte.
  Caso seja comunicada mais do que uma atividade, os códigos devem ser inseridos por ordem da importância relativa das atividades a que correspondem. |
| 7 | Partes no derivado | Limiar de compensação da contraparte 1 | Informação sobre se a contraparte 1 está acima do limiar de compensação a que se refere o artigo 4.o-A, n.o 3, ou o artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 na data em que a transação foi concluída. |
| 8 | Partes no derivado | Tipo de identificador da contraparte 2 | Menção que indica se o LEI foi utilizado para identificar a contraparte 2. |
| 9 | Partes no derivado | Contraparte 2 | Identificador da segunda contraparte numa transação de derivados.
  No caso de uma transação de derivados afetada, executada por um gestor de fundos em nome de um fundo, o fundo, e não o gestor do fundo, é indicado como a contraparte. |
| 10 | Partes no derivado | Natureza da contraparte 2 | No caso de a contraparte 2 ser uma pessoa singular, o código do país de residência dessa pessoa. |
| 11 | Partes no derivado | Natureza da contraparte 2 | Indicar se a contraparte 2 é uma CCP, uma contraparte financeira ou uma contraparte não financeira na aceção do artigo 2.o, pontos 1, 8 e 9, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, ou uma entidade a que se refere o artigo 1.o, ponto 5, desse regulamento. |
| 12 | Partes no derivado | Setor empresarial da contraparte 2 | Natureza das atividades empresariais da contraparte 2.
  Se a contraparte 2 for uma contraparte financeira, este campo deve conter todos os códigos necessários incluídos na taxonomia das contrapartes financeiras no campo 6 do quadro 1 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 e aplicáveis a essa contraparte.
  Se a contraparte 2 for uma contraparte não financeira, este campo deve conter todos os códigos necessários incluídos na taxonomia das contrapartes não financeiras no campo 6 do quadro 1 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 e aplicáveis a essa contraparte.
  Caso seja comunicada mais do que uma atividade, os códigos devem ser inseridos por ordem da importância relativa das atividades a que correspondem. |
| 13 | Partes no derivado | Limiar de compensação da contraparte 2 | Informação sobre se a contraparte 2 está acima do limiar de compensação a que se refere o artigo 4.o-A, n.o 3, ou o artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 na data em que a transação foi concluída. |
| 14 | Partes no derivado | Obrigação de comunicação de informações da contraparte 2 | Menção que indica se a contraparte 2 tem a obrigação de comunicação de informações nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012, independentemente de quem é responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela sua comunicação. |
| 15 | Partes no derivado | Identificação do corretor | Caso o corretor atue como intermediário da contraparte 1 mas sem se tornar ele próprio uma contraparte, a contraparte 1 deve identificar esse corretor através de um código único. |
| 16 | Partes no derivado | Membro compensador | Identificador do membro compensador através do qual uma transação de derivados foi compensada numa CCP.
  Estes dados aplicam-se às transações compensadas. |
| 17 | Partes no derivado | Direção | Menção que indica se a contraparte 1 é o comprador ou o vendedor, tal como determinado na data em que o contrato de derivados foi celebrado. |
| 18 | Partes no derivado | Direção da componente 1 | Menção que indica se a contraparte 1 é o ordenante ou o beneficiário da componente 1, tal como determinado na data em que o contrato de derivados foi celebrado. |
| 19 | Partes no derivado | Direção da componente 2 | Menção que indica se a contraparte 1 é o ordenante ou o beneficiário da componente 2, tal como determinado na data em que o contrato de derivados foi celebrado. |
| 20 | Partes no derivado | Ligação direta à atividade comercial ou à gestão de tesouraria | Indicar se o contrato é objetivamente considerado diretamente ligado à atividade comercial ou à gestão de tesouraria da contraparte 1, nos termos do artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012.
  Este campo só deve ser preenchido se a contraparte 1 for uma contraparte não financeira, na aceção do artigo 2.o, ponto 9, do Regulamento (UE) n.o 648/2012. |

Secção

Campo

Dados a comunicar

1

Partes no derivado

Data e hora da comunicação

Data e hora da comunicação dos dados ao repositório de transações.

2

Partes no derivado

Identificação da entidade que apresenta a comunicação de informações

Caso a entidade responsável pela comunicação de informações tenha delegado essa comunicação num terceiro ou na outra contraparte, esta entidade tem de ser identificada neste campo, através de um código único.

Caso contrário, a entidade responsável pela comunicação de informações deve ser identificada neste campo.

3

Partes no derivado

Entidade responsável pela comunicação de informações

Caso uma contraparte financeira seja a única responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de ambas as contrapartes nos termos do artigo 9.o, n.o 1-A, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (1) e a contraparte não financeira não decida comunicar ela própria os dados dos seus contratos de derivados OTC com a contraparte financeira, o código único de identificação dessa contraparte financeira. Caso uma sociedade gestora seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) em conformidade com o artigo 9.o, n.o 1-B, desse regulamento, o código único de identificação dessa sociedade gestora. Caso um gestor de fundos de investimento alternativos (GFIA) seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de um fundo de investimento alternativo (FIA) em conformidade com o artigo 9.o, n.o 1-C, desse regulamento, o código único de identificação desse GFIA. Caso uma entidade autorizada responsável pela gestão e atuação em nome de uma IRPPP seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em seu nome nos termos do artigo 9.o, n.o 1-D, desse regulamento, o código único de identificação dessa entidade.

Este campo aplica-se apenas aos derivados OTC.

4

Partes no derivado

Contraparte 1 (contraparte que comunica as informações)

Identificador da contraparte numa transação de derivados que cumpre a sua obrigação de comunicação de informações através da comunicação em questão.

No caso de uma transação de derivados afetada, executada por um gestor de fundos em nome de um fundo, o fundo, e não o gestor do fundo, é indicado como a contraparte.

5

Partes no derivado

Natureza da contraparte 1

Indicar se a contraparte 1 é uma contraparte central («CCP»), uma contraparte financeira ou uma contraparte não financeira na aceção do artigo 2.o, pontos 1, 8 e 9, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, ou uma entidade a que se refere o artigo 1.o, ponto 5, desse regulamento.

6

Partes no derivado

Setor empresarial da contraparte 1

Natureza das atividades empresariais da contraparte 1.

Se a contraparte 1 for uma contraparte financeira, este campo deve conter todos os códigos necessários incluídos na taxonomia das contrapartes financeiras no campo 6 do quadro 1 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão (2) e aplicáveis a essa contraparte.

Se a contraparte 1 for uma contraparte não financeira, este campo deve conter todos os códigos necessários incluídos na taxonomia das contrapartes não financeiras no campo 6 do quadro 1 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 e aplicáveis a essa contraparte.

Caso seja comunicada mais do que uma atividade, os códigos devem ser inseridos por ordem da importância relativa das atividades a que correspondem.

7

Partes no derivado

Limiar de compensação da contraparte 1

Informação sobre se a contraparte 1 está acima do limiar de compensação a que se refere o artigo 4.o-A, n.o 3, ou o artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 na data em que a transação foi concluída.

8

Partes no derivado

Tipo de identificador da contraparte 2

Menção que indica se o LEI foi utilizado para identificar a contraparte 2.

9

Partes no derivado

Contraparte 2

Identificador da segunda contraparte numa transação de derivados.

No caso de uma transação de derivados afetada, executada por um gestor de fundos em nome de um fundo, o fundo, e não o gestor do fundo, é indicado como a contraparte.

10

Partes no derivado

Natureza da contraparte 2

No caso de a contraparte 2 ser uma pessoa singular, o código do país de residência dessa pessoa.

11

Partes no derivado

Natureza da contraparte 2

Indicar se a contraparte 2 é uma CCP, uma contraparte financeira ou uma contraparte não financeira na aceção do artigo 2.o, pontos 1, 8 e 9, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, ou uma entidade a que se refere o artigo 1.o, ponto 5, desse regulamento.

12

Partes no derivado

Setor empresarial da contraparte 2

Natureza das atividades empresariais da contraparte 2.

Se a contraparte 2 for uma contraparte financeira, este campo deve conter todos os códigos necessários incluídos na taxonomia das contrapartes financeiras no campo 6 do quadro 1 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 e aplicáveis a essa contraparte.

Se a contraparte 2 for uma contraparte não financeira, este campo deve conter todos os códigos necessários incluídos na taxonomia das contrapartes não financeiras no campo 6 do quadro 1 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 e aplicáveis a essa contraparte.

Caso seja comunicada mais do que uma atividade, os códigos devem ser inseridos por ordem da importância relativa das atividades a que correspondem.

13

Partes no derivado

Limiar de compensação da contraparte 2

Informação sobre se a contraparte 2 está acima do limiar de compensação a que se refere o artigo 4.o-A, n.o 3, ou o artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 na data em que a transação foi concluída.

14

Partes no derivado

Obrigação de comunicação de informações da contraparte 2

Menção que indica se a contraparte 2 tem a obrigação de comunicação de informações nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012, independentemente de quem é responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela sua comunicação.

15

Partes no derivado

Identificação do corretor

Caso o corretor atue como intermediário da contraparte 1 mas sem se tornar ele próprio uma contraparte, a contraparte 1 deve identificar esse corretor através de um código único.

16

Partes no derivado

Membro compensador

Identificador do membro compensador através do qual uma transação de derivados foi compensada numa CCP.

Estes dados aplicam-se às transações compensadas.

17

Partes no derivado

Direção

Menção que indica se a contraparte 1 é o comprador ou o vendedor, tal como determinado na data em que o contrato de derivados foi celebrado.

18

Partes no derivado

Direção da componente 1

Menção que indica se a contraparte 1 é o ordenante ou o beneficiário da componente 1, tal como determinado na data em que o contrato de derivados foi celebrado.

19

Partes no derivado

Direção da componente 2

Menção que indica se a contraparte 1 é o ordenante ou o beneficiário da componente 2, tal como determinado na data em que o contrato de derivados foi celebrado.

20

Partes no derivado

Ligação direta à atividade comercial ou à gestão de tesouraria

Indicar se o contrato é objetivamente considerado diretamente ligado à atividade comercial ou à gestão de tesouraria da contraparte 1, nos termos do artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

Este campo só deve ser preenchido se a contraparte 1 for uma contraparte não financeira, na aceção do artigo 2.o, ponto 9, do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

Quadro 2

| | Secção | Campo | Dados a comunicar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Secção 2A - Identificadores e ligações | UTI | Identificador de transação único a que se refere o artigo 7.o do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860. |
| 2 | Secção 2A - Identificadores e ligações | Número de referência da comunicação de informações | Quando um contrato de derivados foi executado numa plataforma de negociação, um número gerado pela plataforma de negociação e exclusivo dessa execução. |
| 3 | Secção 2A - Identificadores e ligações | UTI anterior (para as relações «uma para uma» e «uma para muitas» entre transações) | UTI afetado à operação anterior que deu origem à transação comunicada devido a um evento ao longo do ciclo de vida, numa relação «uma para uma» entre transações (por exemplo, no caso de uma novação, quando uma transação é cessada e é gerada uma nova transação) ou numa relação «uma para muitas» entre transações (por exemplo, na compensação ou se uma transação for dividida em várias transações diferentes).
  Estes dados não se aplicam aquando da comunicação de relações «muitas para uma» e «muitas para muitas» entre transações (por exemplo, em caso de compressão). |
| 4 | Secção 2A - Identificadores e ligações | UTI da posição subsequente | O UTI da posição em que um derivado está incluído. Este campo só se aplica às comunicações relacionadas com a cessação de um derivado devido à sua inclusão numa posição. |
| 5 | Secção 2A - Identificadores e ligações | Identificação da redução dos riscos pós-transação (PTRR) | Identificador gerado pelo prestador de serviços de PTRR ou pela CCP que presta o serviço de PTRR a fim de associar todos os derivados que participam num determinado evento de PTRR e que resultam desse evento. |
| 6 | Secção 2A - Identificadores e ligações | Identificador do pacote | Identificador (determinado pela contraparte 1) para associar derivados no mesmo pacote em conformidade com o artigo 1.o, n.o 3, terceiro parágrafo, do presente regulamento.
  Um pacote pode incluir transações sujeitas e não sujeitas a comunicação de informações. |
| 7 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Número de identificação internacional de títulos (ISIN) | O ISIN que identifica o produto se esse produto for admitido à negociação ou negociado num mercado regulamentado, MTF, OTF ou internalizador sistemático. |
| 8 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Identificador único do produto (UPI) | UPI que identifica o produto. |
| 9 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Classificação dos produtos | Código de classificação do instrumento financeiro (CFI) relativo ao instrumento. |
| 10 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Tipo de contrato | Cada contrato comunicado deve ser classificado de acordo com o seu tipo. |
| 11 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Categoria de ativos | Cada contrato comunicado deve ser classificado em função da classe de ativos em que se baseia. |
| 12 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Derivados baseados em criptoativos | Menção que indica se o derivado se baseia ou não em criptoativos. |
| 13 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Tipo de identificação do subjacente | Tipo de identificador do subjacente em causa. |
| 14 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Identificação do subjacente | O subjacente direto deve ser identificado através de um identificador único baseado no seu tipo.
  Para os swaps de risco de incumprimento, indicar o ISIN da obrigação de referência. |
| 15 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Indicador sobre o índice subjacente | Uma indicação do índice subjacente, se disponível. |
| 16 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Nome do índice subjacente | Nome completo do índice subjacente atribuído pelo fornecedor do índice. |
| 17 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Código do cabaz personalizado | Se a transação de derivados se basear num cabaz personalizado, código único atribuído pela entidade estruturadora do cabaz para associar os seus componentes. |
| 18 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Identificador dos componentes do cabaz | No caso dos cabazes personalizados compostos, entre outros, por instrumentos financeiros negociados numa plataforma de negociação, devem ser especificados apenas os instrumentos financeiros negociados numa plataforma de negociação. |
| 19 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Moeda de liquidação 1 | Moeda para a liquidação em numerário da transação, quando aplicável.
  Para produtos multidivisas que não sejam passíveis de ser comunicados em termos líquidos, a moeda de liquidação da componente 1.
  Estes dados não se aplicam a produtos liquidados mediante entrega física (por exemplo, opções sobre swaps liquidadas mediante entrega física). |
| 20 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Moeda de liquidação 2 | Moeda para a liquidação em numerário da transação, quando aplicável.
  Para produtos multidivisas que não sejam passíveis de ser comunicados em termos líquidos, a moeda de liquidação da componente 2.
  Estes dados não se aplicam a produtos liquidados mediante entrega física (por exemplo, opções sobre swaps liquidadas mediante entrega física). |
| 21 | Secção 2C - Avaliação | Montante da avaliação | Avaliação do contrato ao preço de mercado, ou avaliação com recurso a um modelo a que se refere o artigo 4.o do presente regulamento.
  Para as transações compensadas, deve ser utilizada a avaliação da CCP. |
| 22 | Secção 2C - Avaliação | Moeda da avaliação | Divisa em que é expresso o montante da avaliação. |
| 23 | Secção 2C - Avaliação | Data e hora da avaliação | Data e hora da última avaliação ao preço de mercado, fornecida pela CCP ou calculada utilizando o preço de mercado atual ou o último preço de mercado disponível das componentes. |
| 24 | Secção 2C - Avaliação | Método de avaliação | Fonte e método utilizados para a avaliação da transação pela contraparte 1.
  Se for utilizada, pelo menos, uma componente da avaliação classificada como avaliação com recurso a um modelo, então toda a avaliação é classificada como avaliação com recurso a um modelo.
  Se apenas forem utilizadas componentes classificadas como avaliadas ao preço de mercado, toda a avaliação é classificada como avaliação ao preço de mercado. |
| 25 | Secção 2C - Avaliação | Delta | O rácio entre a variação do preço de uma transação de derivados e a variação do preço do subjacente.
  Este campo aplica-se apenas às opções e às opções sobre swaps.
  O delta atualizado deve ser comunicado diariamente pelas contrapartes financeiras e não financeiras a que se refere o artigo 10.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012. |
| 26 | Secção 2D - Garantias | Indicador sobre a carteira de garantias | Menção que indica se a cobertura por garantias é ou não assegurada a nível da carteira. Por «a nível de uma carteira», entende-se um conjunto de transações cujas margens são agrupadas (numa base líquida ou bruta), contrariamente ao cenário em que a margem é calculada e fornecida separadamente para cada transação individual. |
| 27 | Secção 2D - Garantias | Código da carteira de garantias | Se as garantias forem comunicadas numa base de carteira, um código único atribuído à carteira pela contraparte 1. Estes dados não se aplicam se a cobertura por garantias tiver sido assegurada a nível das transações, se não houver acordo de garantia ou se não for fornecida ou recebida nenhuma garantia. |
| 28 | Secção 2E -Atenuação de riscos/Comunicação de informações | Data e hora da confirmação | Data e hora da confirmação, conforme definido no artigo 12.o do Regulamento Delegado (UE) n.o 149/20132 (3). Aplicável apenas aos contratos de derivados OTC não compensados através de uma CCP. |
| 29 | Secção 2E -Atenuação de riscos/Comunicação de informações | Confirmado | Para as novas transações a comunicar, indicar se as condições juridicamente vinculativas de um contrato de derivados OTC foram documentadas e acordadas (confirmadas) ou não (não confirmadas).
  Se documentadas e acordadas, indicar se essa confirmação se realizou:






  — | através de um sistema ou plataforma de confirmação partilhado, ou de um sistema eletrónico privado ou bilateral (eletrónico); |

Secção

Campo

Dados a comunicar

1

Secção 2A - Identificadores e ligações

UTI

Identificador de transação único a que se refere o artigo 7.o do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860.

2

Secção 2A - Identificadores e ligações

Número de referência da comunicação de informações

Quando um contrato de derivados foi executado numa plataforma de negociação, um número gerado pela plataforma de negociação e exclusivo dessa execução.

3

Secção 2A - Identificadores e ligações

UTI anterior (para as relações «uma para uma» e «uma para muitas» entre transações)

UTI afetado à operação anterior que deu origem à transação comunicada devido a um evento ao longo do ciclo de vida, numa relação «uma para uma» entre transações (por exemplo, no caso de uma novação, quando uma transação é cessada e é gerada uma nova transação) ou numa relação «uma para muitas» entre transações (por exemplo, na compensação ou se uma transação for dividida em várias transações diferentes).

Estes dados não se aplicam aquando da comunicação de relações «muitas para uma» e «muitas para muitas» entre transações (por exemplo, em caso de compressão).

4

Secção 2A - Identificadores e ligações

UTI da posição subsequente

O UTI da posição em que um derivado está incluído. Este campo só se aplica às comunicações relacionadas com a cessação de um derivado devido à sua inclusão numa posição.

5

Secção 2A - Identificadores e ligações

Identificação da redução dos riscos pós-transação (PTRR)

Identificador gerado pelo prestador de serviços de PTRR ou pela CCP que presta o serviço de PTRR a fim de associar todos os derivados que participam num determinado evento de PTRR e que resultam desse evento.

6

Secção 2A - Identificadores e ligações

Identificador do pacote

Identificador (determinado pela contraparte 1) para associar derivados no mesmo pacote em conformidade com o artigo 1.o, n.o 3, terceiro parágrafo, do presente regulamento.

Um pacote pode incluir transações sujeitas e não sujeitas a comunicação de informações.

7

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Número de identificação internacional de títulos (ISIN)

O ISIN que identifica o produto se esse produto for admitido à negociação ou negociado num mercado regulamentado, MTF, OTF ou internalizador sistemático.

8

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Identificador único do produto (UPI)

UPI que identifica o produto.

9

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Classificação dos produtos

Código de classificação do instrumento financeiro (CFI) relativo ao instrumento.

10

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Tipo de contrato

Cada contrato comunicado deve ser classificado de acordo com o seu tipo.

11

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Categoria de ativos

Cada contrato comunicado deve ser classificado em função da classe de ativos em que se baseia.

12

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Derivados baseados em criptoativos

Menção que indica se o derivado se baseia ou não em criptoativos.

13

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Tipo de identificação do subjacente

Tipo de identificador do subjacente em causa.

14

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Identificação do subjacente

O subjacente direto deve ser identificado através de um identificador único baseado no seu tipo.

Para os swaps de risco de incumprimento, indicar o ISIN da obrigação de referência.

15

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Indicador sobre o índice subjacente

Uma indicação do índice subjacente, se disponível.

16

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Nome do índice subjacente

Nome completo do índice subjacente atribuído pelo fornecedor do índice.

17

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Código do cabaz personalizado

Se a transação de derivados se basear num cabaz personalizado, código único atribuído pela entidade estruturadora do cabaz para associar os seus componentes.

18

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Identificador dos componentes do cabaz

No caso dos cabazes personalizados compostos, entre outros, por instrumentos financeiros negociados numa plataforma de negociação, devem ser especificados apenas os instrumentos financeiros negociados numa plataforma de negociação.

19

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Moeda de liquidação 1

Moeda para a liquidação em numerário da transação, quando aplicável.

Para produtos multidivisas que não sejam passíveis de ser comunicados em termos líquidos, a moeda de liquidação da componente 1.

Estes dados não se aplicam a produtos liquidados mediante entrega física (por exemplo, opções sobre swaps liquidadas mediante entrega física).

20

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Moeda de liquidação 2

Moeda para a liquidação em numerário da transação, quando aplicável.

Para produtos multidivisas que não sejam passíveis de ser comunicados em termos líquidos, a moeda de liquidação da componente 2.

Estes dados não se aplicam a produtos liquidados mediante entrega física (por exemplo, opções sobre swaps liquidadas mediante entrega física).

21

Secção 2C - Avaliação

Montante da avaliação

Avaliação do contrato ao preço de mercado, ou avaliação com recurso a um modelo a que se refere o artigo 4.o do presente regulamento.

Para as transações compensadas, deve ser utilizada a avaliação da CCP.

22

Secção 2C - Avaliação

Moeda da avaliação

Divisa em que é expresso o montante da avaliação.

23

Secção 2C - Avaliação

Data e hora da avaliação

Data e hora da última avaliação ao preço de mercado, fornecida pela CCP ou calculada utilizando o preço de mercado atual ou o último preço de mercado disponível das componentes.

24

Secção 2C - Avaliação

Método de avaliação

Fonte e método utilizados para a avaliação da transação pela contraparte 1.

Se for utilizada, pelo menos, uma componente da avaliação classificada como avaliação com recurso a um modelo, então toda a avaliação é classificada como avaliação com recurso a um modelo.

Se apenas forem utilizadas componentes classificadas como avaliadas ao preço de mercado, toda a avaliação é classificada como avaliação ao preço de mercado.

25

Secção 2C - Avaliação

Delta

O rácio entre a variação do preço de uma transação de derivados e a variação do preço do subjacente.

Este campo aplica-se apenas às opções e às opções sobre swaps.

O delta atualizado deve ser comunicado diariamente pelas contrapartes financeiras e não financeiras a que se refere o artigo 10.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

26

Secção 2D - Garantias

Indicador sobre a carteira de garantias

Menção que indica se a cobertura por garantias é ou não assegurada a nível da carteira. Por «a nível de uma carteira», entende-se um conjunto de transações cujas margens são agrupadas (numa base líquida ou bruta), contrariamente ao cenário em que a margem é calculada e fornecida separadamente para cada transação individual.

27

Secção 2D - Garantias

Código da carteira de garantias

Se as garantias forem comunicadas numa base de carteira, um código único atribuído à carteira pela contraparte 1. Estes dados não se aplicam se a cobertura por garantias tiver sido assegurada a nível das transações, se não houver acordo de garantia ou se não for fornecida ou recebida nenhuma garantia.

28

Secção 2E -Atenuação de riscos/Comunicação de informações

Data e hora da confirmação

Data e hora da confirmação, conforme definido no artigo 12.o do Regulamento Delegado (UE) n.o 149/20132 (3). Aplicável apenas aos contratos de derivados OTC não compensados através de uma CCP.

29

Secção 2E -Atenuação de riscos/Comunicação de informações

Confirmado

Para as novas transações a comunicar, indicar se as condições juridicamente vinculativas de um contrato de derivados OTC foram documentadas e acordadas (confirmadas) ou não (não confirmadas).

Se documentadas e acordadas, indicar se essa confirmação se realizou:

—

através de um sistema ou plataforma de confirmação partilhado, ou de um sistema eletrónico privado ou bilateral (eletrónico);

| — | através de um documento escrito legível pelo ser humano, como fax, papel ou mensagens de correio eletrónico processadas manualmente (não eletronicamente). |
| --- | --- |

—

através de um documento escrito legível pelo ser humano, como fax, papel ou mensagens de correio eletrónico processadas manualmente (não eletronicamente).

Aplicável apenas aos contratos de derivados OTC não compensados através de uma CCP.

30

Secção 2F - Compensação

Obrigação de compensação

Indica se o contrato comunicado pertence a uma classe de derivados OTC que tenha sido declarada sujeita à obrigação de compensação e se ambas as partes no contrato estão sujeitas a essa obrigação de compensação nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012, a partir da data de execução do contrato.

Aplicável apenas aos contratos de derivados OTC.

31

Secção 2F - Compensação

Compensado

Menção que indica se o derivado foi ou não compensado por uma CCP.

32

Secção 2F - Compensação

Data e hora da compensação

Data e hora em que foi efetuada a compensação.

Aplicável apenas aos derivados compensados por uma CCP.

33

Secção 2F - Compensação

Contraparte central

Identificador da CCP que compensou a transação.

Estes dados não se aplicam se o valor dos dados «Compensação efetuada» for «N» («Não, não compensado centralmente»).

34

Secção 2G - Pormenores da transação

Tipo de acordo-quadro

Referência ao tipo de acordo-quadro no âmbito do qual as contrapartes celebraram um contrato de derivados.

35

Secção 2G - Pormenores da transação

Outro tipo de acordo-quadro

Nome do acordo-quadro. Este campo apenas deve ser preenchido caso «OTHR» seja comunicado no campo 34 do presente quadro.

36

Secção 2G - Pormenores da transação

Versão do acordo-quadro

Referência ao ano do acordo-quadro relevante para a transação que é objeto da comunicação, se aplicável.

37

Secção 2G - Pormenores da transação

Intragrupo

Especificar se o contrato foi celebrado como uma transação intragrupo, conforme definida no artigo 3.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

38

Secção 2G - Pormenores da transação

PTRR (redução dos riscos pós-transação, ou post-trade risk reduction)

Indicar se o contrato resulta de uma operação de PTRR.

39

Secção 2G - Pormenores da transação

Tipo de técnica de PTRR

Indicador sobre um tipo de operação de PTRR para efeitos de comunicação de informações no quadro do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

Compressão de carteira sem um terceiro prestador de serviços: Um acordo para reduzir o risco nas carteiras existentes de transações que utilizam transações sem formação de preços principalmente para reduzir o montante nocional pendente, o número de transações ou alternativamente harmonizar as condições, cessando total ou parcialmente as transações e substituindo normalmente os derivados cessados por novas transações de substituição.

Compressão de carteira com um terceiro prestador de serviços ou CCP: Um serviço de PTRR prestado por um prestador de serviços ou uma CCP para reduzir o risco nas carteiras de transações existentes que utilizam transações sem formação de preços principalmente para reduzir o montante nocional pendente, o número de transações ou alternativamente harmonizar as condições, cessando total ou parcialmente as transações e substituindo normalmente os derivados cessados por novas transações de substituição.

Reequilíbrio da carteira/gestão das margens: Um serviço de PTRR prestado por um prestador de serviços para reduzir o risco de uma carteira de transações existente adicionando novas transações sem formação de preços e em que nenhumas transações existentes na carteira são cessadas ou substituídas e o montante nocional é aumentado em vez de ser reduzido.

Outros serviços de PTRR da carteira: Um serviço de PTRR prestado por um prestador de serviços para reduzir o risco nas carteiras de transações existentes que utilizam transações sem formação de preços e quando esse serviço não é considerado uma compressão de carteira ou reequilíbrio de carteira.

40

Secção 2G - Pormenores da transação

Prestador de serviços de PTRR

LEI que identifica o prestador de serviços de PTRR.

41

Secção 2G - Pormenores da transação

Espaço ou organização de execução

Identificação do espaço ou organização de negociação onde a transação foi executada.

Utilizar o MIC (código de identificação do mercado) do segmento ISO 10383 para transações executadas numa plataforma de negociação, num internalizador sistemático ou numa plataforma de negociação organizada fora da União. Se esse código MIC do segmento não estiver disponível, utilizar o código MIC operacional.

Utilizar o código MIC «XOFF» para os instrumentos financeiros admitidos à negociação, negociados numa plataforma de negociação ou para os quais foi apresentado um pedido de admissão, quando a transação relativa a esse instrumento financeiro não é executada numa plataforma de negociação, num internalizador sistemático ou numa plataforma de negociação organizada fora da União, ou se uma contraparte não tiver conhecimento de que está a negociar com uma contraparte 2 que atua como um internalizador sistemático.

Utilizar o código MIC «XXXX» para os instrumentos financeiros não admitidos à negociação, não negociados numa plataforma de negociação ou para os quais não tenha sido apresentado qualquer pedido de admissão e que não sejam negociados numa plataforma de negociação organizada fora da União.

42

Secção 2C - Pormenores da transação

Data e hora de execução

Data e hora em que uma transação foi inicialmente executada, resultando na geração de um novo UTI. Este dado mantém-se inalterado ao longo da vida do UTI. Para a comunicação de informações ao nível de posição, deve referir-se ao momento em que a posição foi aberta pela primeira vez.

43

Secção 2C - Pormenores da transação

Data-valor

Data não ajustada em que as obrigações decorrentes da transação de derivados OTC começam a produzir efeitos, tal como incluído na confirmação.

Se a data de produção de efeitos não for especificada no contrato, as contrapartes devem comunicar neste campo a data de execução do contrato de derivados.

44

Secção 2C - Pormenores da transação

Data de termo

Data não ajustada em que as obrigações decorrentes da transação de derivados deixam de produzir efeitos, tal como incluído na confirmação. A cessação antecipada não afeta este dado.

45

Secção 2C - Pormenores da transação

Data de cessação antecipada

Data efetiva da cessação antecipada (termo) da transação comunicada.

Este dado é aplicável se a cessação da transação ocorrer antes do seu vencimento devido a uma decisão ex interim de uma contraparte (ou contrapartes).

46

Secção 2C - Pormenores da transação

Data final de liquidação contratual

Data não ajustada de acordo com o contrato, na qual todas as transferências de numerário ou ativos devem ter lugar e as contrapartes devem deixar de ter quaisquer obrigações pendentes entre si no âmbito desse contrato.

Para produtos que podem não ter uma data final de liquidação contratual (por exemplo, opções americanas), estes dados refletem a data até à qual a transferência de numerário ou ativos teria lugar se a rescisão ocorresse na data de termo.

47

Secção 2C - Pormenores da transação

Tipo de entrega

Especificar se o contrato é liquidado mediante entrega física ou em dinheiro.

48

Secção 2G - Pormenores da transação

Preço

Preço especificado na transação de derivados. Não inclui taxas, impostos ou comissões.

Se o preço não for conhecido quando é comunicada uma nova transação, o preço é atualizado à medida que estiver disponível.

Para as transações que fazem parte de um pacote, estes dados contêm o preço da transação componente, se for caso disso.

49

Secção 2G - Pormenores da transação

Moeda do preço

Moeda em que é expresso o preço.

A moeda do preço só é aplicável se o preço for expresso em valor monetário.

Os campos 50 a 52 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de preços.

50

Secção 2G - Pormenores da transação

Data-valor não ajustada do preço

Data-valor não ajustada do preço.

51

Secção 2G - Pormenores da transação

Data final não ajustada do preço

Data final não ajustada do preço (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente).

52

Secção 2G - Pormenores da transação

Preço em vigor entre a data-valor não ajustada e a data final

Preço em vigor entre a data-valor não ajustada e a data final não ajustada, incluindo esta última.

53

Secção 2G - Pormenores da transação

Preço de transação do pacote

Preço transacionado de todo o pacote no qual a transação de derivados comunicada é uma componente.

Estes dados não são aplicáveis se:

| — | não está envolvido nenhum pacote, ou |
| --- | --- |

—

não está envolvido nenhum pacote, ou

| — | é utilizado o spread da transação do pacote. |
| --- | --- |

—

é utilizado o spread da transação do pacote.

Os preços e os dados conexos das transações (moeda do preço) que representam componentes individuais do pacote são comunicados quando disponíveis.

O preço da transação do pacote pode não ser conhecido quando é comunicada uma nova transação, mas pode ser atualizado mais tarde.

54

Secção 2G - Pormenores da transação

Moeda do preço de transação do pacote

Moeda em que é expresso o preço de transação do pacote.

Estes dados não são aplicáveis se:

| — | não está envolvido nenhum pacote, ou |
| --- | --- |

—

não está envolvido nenhum pacote, ou

| — | é utilizado o spread da transação do pacote, ou |
| --- | --- |

—

é utilizado o spread da transação do pacote, ou

| — | o preço de transação do pacote é expresso em percentagem. |
| --- | --- |

—

o preço de transação do pacote é expresso em percentagem.

55

Secção 2G - Pormenores da transação

Montante nocional da componente 1

Montante nocional da componente 1 a que se refere o artigo 5.o do presente regulamento.

56

Secção 2G - Pormenores da transação

Moeda nocional 1

Quando aplicável: a moeda em que está expresso o montante nocional da componente 1.

Os campos 57 a 59 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de montantes nocionais.

57

Secção 2G - Pormenores da transação

Data-valor do montante nocional da componente 1

A data não ajustada em que o montante nocional associado à componente 1 se torna efetivo.

58

Secção 2G - Pormenores da transação

Data final do montante nocional da componente 1

Data final não ajustada do montante nocional da componente 1 (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente).

59

Secção 2G - Pormenores da transação

Montante nocional em vigor na data-valor associada à componente 1

Montante nocional da componente 1 que se torna efetivo na data-valor não ajustada associada.

60

Secção 2G - Pormenores da transação

Quantidade nocional total da componente 1

Quantidade nocional agregada do ativo subjacente da componente 1 do prazo da transação.

Se a quantidade nocional total não for conhecida quando é comunicada uma nova transação, a quantidade nocional total é atualizada à medida que estiver disponível.

Os campos 61 a 63 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de quantidades nocionais.

61

Secção 2G - Pormenores da transação

Data-valor da quantidade nocional da componente 1

A data não ajustada em que a quantidade nocional associada à componente 1 se torna efetiva

62

Secção 2G - Pormenores da transação

Data final da quantidade nocional da componente 1

Data final não ajustada da quantidade nocional da componente 1 (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente).

63

Secção 2G - Pormenores da transação

Quantidade nocional em vigor na data-valor associada à componente 1

Quantidade nocional da componente 1 que se torna efetivo na data-valor não ajustada associada.

64

Secção 2G - Pormenores da transação

Montante nocional da componente 2

Se aplicável, montante nocional da componente 2 a que se refere o artigo 5.o do presente regulamento.

65

Secção 2G - Pormenores da transação

Moeda nocional 2

Quando aplicável: a moeda em que está expresso o montante nocional da componente 2.

Os campos 66 a 68 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de montantes nocionais.

66

Secção 2G - Pormenores da transação

Data-valor do montante nocional da componente 2

A data não ajustada em que o montante nocional associado à componente 2 se torna efetivo.

67

Secção 2G - Pormenores da transação

Data final do montante nocional da componente 2

Data final não ajustada do montante nocional da componente 2 (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente).

68

Secção 2G - Pormenores da transação

Montante nocional em vigor na data-valor associada à componente 2

Montante nocional da componente 2 que se torna efetivo na data-valor não ajustada associada.

69

Secção 2G - Pormenores da transação

Quantidade nocional total da componente 2

Quantidade nocional agregada do ativo subjacente da componente 2 do prazo da transação.

Se a quantidade nocional total não for conhecida quando é comunicada uma nova transação, a quantidade nocional total é atualizada à medida que estiver disponível.

Os campos 70 a 72 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de quantidades nocionais.

70

Secção 2G - Pormenores da transação

Data-valor da quantidade nocional da componente 2

A data não ajustada em que a quantidade nocional associada à componente 2 se torna efetiva.

71

Secção 2G - Pormenores da transação

Data final da quantidade nocional da componente 2

Data final não ajustada da quantidade nocional da componente 2 (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente).

72

Secção 2G - Pormenores da transação

Quantidade nocional em vigor na data-valor associada à componente 2

Montante nocional da componente 2 que se torna efetivo na data-valor não ajustada associada.

A secção dos campos 73 a 78 é reprodutível

73

Secção 2G - Pormenores da transação

Outro tipo de pagamento

Tipo de outro montante de pagamento.

O pagamento de prémios de opções não é incluído como tipo de pagamento, uma vez que os prémios de opções são comunicados utilizando os dados específicos relativos aos prémios de opções.

74

Secção 2G - Pormenores da transação

Outro montante de pagamento

Montantes de pagamento com os tipos de pagamento correspondentes para ter em conta os requisitos das descrições de transações de diferentes classes de ativos.

75

Secção 2G - Pormenores da transação

Outra moeda de pagamento

Moeda em que é expresso o outro montante de pagamento.

76

Secção 2G - Pormenores da transação

Outra data de pagamento

Data não ajustada em que o outro montante de pagamento é pago.

77

Secção 2G - Pormenores da transação

Outro ordenante do pagamento

Identificador do ordenante do outro montante de pagamento.

78

Secção 2G - Pormenores da transação

Outro beneficiário do pagamento

Identificador do beneficiário do outro montante de pagamento.

79

Secção 2H - Taxas de juro

Taxa fixa da componente 1 ou cupão

Indicação da taxa fixa da componente 1 ou do cupão utilizada, se aplicável.

80

Secção 2H - Taxas de juro

Convenção sobre a contagem de dias correspondentes à taxa fixa ou ao cupão da componente 1

Quando aplicável: Convenção sobre a contagem de dias (muitas vezes também referida como fração de contagem de dias, base de contagem de dias ou método de contagem de dias) que determina a forma como os pagamentos de juros são calculados. É utilizada para calcular a fração anual do período de cálculo e indica o número de dias do período de cálculo dividido pelo número de dias do ano.

81

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade de pagamento à taxa fixa ou ao cupão da componente 1

Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa fixa da componente 1 ou ao cupão.

82

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa fixa ou do cupão da componente 1

Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas de pagamento à taxa fixa da componente 1 ou ao cupão. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2.

Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0.

83

Secção 2H - Taxas de juro

Identificador da taxa variável da componente 1

Quando aplicável: um identificador das taxas de juro utilizadas que são ajustadas a intervalos preestabelecidos em função de uma taxa de referência do mercado.

84

Secção 2H - Taxas de juro

Indicador sobre a taxa variável da componente 1

Uma indicação da taxa de juro, se disponível.

85

Secção 2H - Taxas de juro

Designação da taxa variável da componente 1

Designação completa da taxa de juro atribuída pelo fornecedor do índice.

86

Secção 2H - Taxas de juro

Convenção sobre a contagem de dias da taxa variável da componente 1

Quando aplicável: convenção sobre a contagem de dias (muitas vezes também referida como fração de contagem de dias, base de contagem de dias ou método de contagem de dias) que determina a forma como os pagamentos de juros à taxa variável da componente 1 são calculados. É utilizada para calcular a fração anual do período de cálculo e indica o número de dias do período de cálculo dividido pelo número de dias do ano.

87

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 1

Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa variável da componente 1.

88

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 1

Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas de pagamento à taxa variável da componente 1. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2.

Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0.

89

Secção 2H - Taxas de juro

Período de referência da taxa variável da componente 1 – período

Período correspondente ao período de referência da taxa variável da componente 1.

90

Secção 2H - Taxas de juro

Período de referência da taxa variável da componente 1 – multiplicador

Multiplicador do período correspondente ao período de referência da taxa variável da componente 1.

91

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1

Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa variável da componente 1.

92

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1

Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2.

Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0.

93

Secção 2H - Taxas de juro

Spread da componente 1

Uma indicação do spread da componente 1, se aplicável: para as transações de derivados OTC com pagamentos periódicos (por exemplo, swaps de taxa de juro fixa/variável, swaps de taxa de juro, swaps de mercadorias).

| — | spread do preço de referência do índice individual da(s) componente(s) variável(is), no caso de existir um spread de uma ou mais componentes variáveis. |
| --- | --- |

—

spread do preço de referência do índice individual da(s) componente(s) variável(is), no caso de existir um spread de uma ou mais componentes variáveis.

| — | diferença entre os preços de referência dos dois índices das componentes variáveis. |
| --- | --- |

—

diferença entre os preços de referência dos dois índices das componentes variáveis.

94

Secção 2H - Taxas de juro

Moeda do spread da componente 1

Quando aplicável: a moeda em que está expresso o spread da componente 1.

Estes dados só são aplicáveis se o spread for expresso em valor monetário.

95

Secção 2H - Taxas de juro

Taxa fixa da componente 2

Uma indicação da taxa fixa da componente 2 utilizada, se aplicável.

96

Secção 2H - Taxas de juro

Convenção sobre a contagem de dias da taxa fixa da componente 2

Quando aplicável: Convenção sobre a contagem de dias (muitas vezes também referida como fração de contagem de dias, base de contagem de dias ou método de contagem de dias) que determina a forma como os pagamentos de juros são calculados. É utilizada para calcular a fração anual do período de cálculo e indica o número de dias do período de cálculo dividido pelo número de dias do ano.

97

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade de pagamento à taxa fixa da componente 2

Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa fixa da componente 2.

98

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa fixa da componente 2

Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas de pagamento à taxa fixa da componente 2. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2.

Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0.

99

Secção 2H - Taxas de juro

Identificador da taxa variável da componente 2

Quando aplicável: um identificador das taxas de juro utilizadas que são ajustadas a intervalos preestabelecidos em função de uma taxa de referência do mercado

100

Secção 2H - Taxas de juro

Indicador sobre a taxa variável da componente 2

Uma indicação da taxa de juro, se disponível.

101

Secção 2H - Taxas de juro

Designação da taxa variável da componente 2

Designação completa da taxa de juro atribuída pelo fornecedor do índice.

102

Secção 2H - Taxas de juro

Convenção sobre a contagem de dias da taxa variável da componente 2

Quando aplicável: convenção sobre a contagem de dias (muitas vezes também referida como fração de contagem de dias, base de contagem de dias ou método de contagem de dias) que determina a forma como os pagamentos de juros à taxa variável da componente 2 são calculados. É utilizada para calcular a fração anual do período de cálculo e indica o número de dias do período de cálculo dividido pelo número de dias do ano.

103

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 2

Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa variável da componente 2.

104

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 2

Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas de pagamento à taxa variável da componente 2. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2.

Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0.

105

Secção 2H - Taxas de juro

Período de referência da taxa variável da componente 2 – período

Período correspondente ao período de referência da taxa variável da componente 2.

106

Secção 2H - Taxas de juro

Período de referência da taxa variável da componente 2 – multiplicador

Multiplicador do período correspondente ao período de referência da taxa variável da componente 2.

107

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2

Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa variável da componente 2.

108

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2

Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2.

Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0.

109

Secção 2H - Taxas de juro

Spread da componente 2

Uma indicação do spread da componente 2, se aplicável: para as transações de derivados OTC com pagamentos periódicos (por exemplo, swaps de taxa de juro fixa ou variável, swaps de taxa de juro, swaps de mercadorias),

| — | spread do preço de referência do índice individual da(s) componente(s) variável(is), no caso de existir um spread de uma ou mais componentes variáveis. |
| --- | --- |

—

spread do preço de referência do índice individual da(s) componente(s) variável(is), no caso de existir um spread de uma ou mais componentes variáveis.

| — | diferença entre os preços de referência dos dois índices das componentes variáveis. |
| --- | --- |

—

diferença entre os preços de referência dos dois índices das componentes variáveis.

110

Secção 2H - Taxas de juro

Moeda do spread da componente 2

Quando aplicável: a moeda em que está expresso o spread da componente 2.

Estes dados só são aplicáveis se o spread for expresso em valor monetário.

111

Secção 2H - Taxas de juro

Spread da transação do pacote

Preço transacionado de todo o pacote no qual a transação de derivados comunicada é uma componente da transação do pacote.

Preço da transação do pacote quando o preço do pacote é expresso como um spread, diferença entre dois preços de referência.

Estes dados não são aplicáveis se:

| — | não está envolvido nenhum pacote, ou |
| --- | --- |

—

não está envolvido nenhum pacote, ou

| — | é utilizado o preço da transação do pacote. |
| --- | --- |

—

é utilizado o preço da transação do pacote.

O spread e os dados conexos das transações (moeda do spread) que representam componentes individuais do pacote são comunicados quando disponíveis.

O spread da transação do pacote pode não ser conhecido quando é comunicada uma nova transação, mas pode ser atualizado mais tarde.

112

Secção 2H - Taxas de juro

Moeda do spread da transação do pacote

Moeda em que é expresso o spread da transação do pacote.

Estes dados não são aplicáveis se:

| — | não está envolvido nenhum pacote, ou |
| --- | --- |

—

não está envolvido nenhum pacote, ou

| — | é utilizado o preço da transação do pacote, ou |
| --- | --- |

—

é utilizado o preço da transação do pacote, ou

| — | o spread da transação do pacote é expresso em percentagem ou em pontos de base. |
| --- | --- |

—

o spread da transação do pacote é expresso em percentagem ou em pontos de base.

113

Secção 2I - Divisas

Taxa de câmbio 1

Taxa de câmbio entre as duas moedas diferentes especificadas na transação de derivados acordada pelas contrapartes no início da transação, expressa como a taxa de câmbio da conversão da unidade monetária na moeda cotada.

114

Secção 2I - Divisas

Taxa de câmbio forward

Taxa de câmbio forward acordada entre as contrapartes no acordo contratual. É expressa como um preço da moeda de base na moeda cotada.

115

Secção 2I - Divisas

Base da taxa de câmbio

Par de moedas e ordem em que a taxa de câmbio é denominada, expressa em unidade monetária ou em moeda cotada.

116

Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral)

Produto de base

Produto de base, tal como especificado na classificação das mercadorias no quadro 4 do anexo do Regulamento de Execução 2022/1860.

117

Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral)

Subproduto

Subproduto — produto especificado na classificação das mercadorias no quadro 4 do anexo do Regulamento de Execução 2022/1860.

Este campo exige um produto de base específico no campo.

118

Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral)

Subproduto adicional

Subproduto adicional, tal como especificado na classificação das mercadorias no quadro 4 do anexo do Regulamento de Execução 2022/1860.

Este campo exige um subproduto específico no campo.

119

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Zona ou ponto de entrega

Ponto(s) de entrega ou zona(s) do mercado.

120

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Ponto de interconexão

Identificação da(s) fronteira(s) ou ponto(s) de fronteira de um contrato de transporte.

121

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Tipo de carga

Identificação do perfil de entrega.

A secção dos campos 122 a 131 é reprodutível

122

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Hora de início do intervalo de entrega

A hora de início do intervalo de entrega para cada bloco ou formato.

123

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Hora final do intervalo de entrega

A hora final do intervalo de entrega para cada bloco ou formato.

124

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Data de início da entrega

Data de início da entrega.

125

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Data final da entrega

Data final da entrega.

126

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Duração

A duração do período de entrega.

127

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Dias da semana

Os dias da semana da entrega.

128

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Capacidade de entrega

O número de unidades incluídas na transação para cada intervalo de entrega especificado nos campos 122 e 123.

129

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Unidade de quantidade

A unidade de medida utilizada.

130

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Preço por quantidade por intervalo de tempo

Se aplicável, preço por quantidade por intervalo de tempo de entrega.

131

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Moeda do preço por quantidade por intervalo de tempo

A moeda em que é expresso o preço por quantidade do intervalo de tempo.

132

Secção 2L - Opções

Tipo de opção

Indicação sobre se o contrato de derivados é uma opção de compra (direito a adquirir um ativo subjacente específico) ou uma opção de venda (direito a vender um ativo subjacente específico) ou se é impossível determinar se se trata de uma opção de compra ou de venda no momento da execução do contrato de derivados.

No caso das opções sobre swaps, trata-se do seguinte:

| — | «Opção de venda» no caso de uma opção sobre swaps do beneficiário (receiver swaption), em que o comprador tem o direito de celebrar um contrato de swap enquanto beneficiário a taxa fixa. |
| --- | --- |

—

«Opção de venda» no caso de uma opção sobre swaps do beneficiário (receiver swaption), em que o comprador tem o direito de celebrar um contrato de swap enquanto beneficiário a taxa fixa.

| — | «Opção de compra» no caso de uma opção sobre swaps do pagador (payer swaption), em que o comprador tem o direito de celebrar um contrato de swap enquanto pagador a taxa fixa. |
| --- | --- |

—

«Opção de compra» no caso de uma opção sobre swaps do pagador (payer swaption), em que o comprador tem o direito de celebrar um contrato de swap enquanto pagador a taxa fixa.

Caso existam limites máximos e mínimos, trata-se do seguinte:

| — | «Opção de venda», se for previsto um limite mínimo. |
| --- | --- |

—

«Opção de venda», se for previsto um limite mínimo.

| — | «Opção de compra», se for previsto um limite máximo. |
| --- | --- |

—

«Opção de compra», se for previsto um limite máximo.

133

Secção 2L - Opções

Estilo da opção

Indicar se a opção pode ser exercida apenas numa data predefinida (estilo europeu), numa série de datas predefinida (estilo Bermudas) ou a qualquer momento durante o período de vigência do contrato (estilo americano).

134

Secção 2L - Opções

Preço de exercício

| — | Para opções que não sejam opções cambiais, opções sobre swaps e produtos semelhantes, o preço a que o proprietário de uma opção pode comprar ou vender o ativo subjacente da opção. |
| --- | --- |

—

Para opções que não sejam opções cambiais, opções sobre swaps e produtos semelhantes, o preço a que o proprietário de uma opção pode comprar ou vender o ativo subjacente da opção.

| — | Para as opções cambiais, a taxa de câmbio a que a opção pode ser exercida, expressa como a taxa de câmbio da conversão da unidade monetária na moeda cotada. No exemplo, 0,9426 USD/EUR, USD é a unidade monetária e EUR é a moeda cotada; USD 1 = EUR 0.9426. Se o preço de exercício não for conhecido quando é comunicada uma nova transação, o preço de exercício é atualizado à medida que estiver disponível. |
| --- | --- |

—

Para as opções cambiais, a taxa de câmbio a que a opção pode ser exercida, expressa como a taxa de câmbio da conversão da unidade monetária na moeda cotada. No exemplo, 0,9426 USD/EUR, USD é a unidade monetária e EUR é a moeda cotada; USD 1 = EUR 0.9426. Se o preço de exercício não for conhecido quando é comunicada uma nova transação, o preço de exercício é atualizado à medida que estiver disponível.

| — | Para swaps de volatilidade e variância e produtos semelhantes, o preço de exercício de volatilidade é comunicado nestes dados. |
| --- | --- |

—

Para swaps de volatilidade e variância e produtos semelhantes, o preço de exercício de volatilidade é comunicado nestes dados.

Os campos 135 a 137 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de preços de exercício.

135

Secção 2L - Opções

Data-valor do preço de exercício

Data-valor não ajustada do preço de exercício.

136

Secção 2L - Opções

Data final do preço de exercício

Data final não ajustada do preço de exercício (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente).

137

Secção 2L - Opções

Preço de exercício em vigor na data-valor associada

Preço de exercício em vigor entre a data-valor não ajustada e a data final não ajustada, incluindo esta última.

138

Secção 2L - Opções

Moeda/par de moedas do preço de exercício

Para opções sobre ações, opções sobre mercadorias e produtos semelhantes, a moeda em que o preço de exercício é denominado.

Para as opções cambiais: par de moedas e ordem em que o preço de exercício é expresso. É expresso como unidade monetária por moeda cotada.

139

Secção 2L - Opções

Montante do prémio da opção

Para opções e opções sobre swaps de todas as classes de ativos, o montante monetário pago pelo comprador da opção.

Estes dados não são aplicáveis se o instrumento não for uma opção ou não incluir qualquer opcionalidade.

140

Secção 2L - Opções

Moeda do prémio da opção

Para opções e opções sobre swaps de todas as classes de ativos, a moeda em que o montante do prémio da opção é denominado. Estes dados não são aplicáveis se o instrumento não for uma opção ou não incluir qualquer opcionalidade.

141

Secção 2L - Opções

Data de pagamento do prémio da opção

Data não ajustada em que o prémio da opção é pago.

142

Secção 2I - Opções

Data de vencimento do subjacente

No caso das opções sobre swaps, a data de vencimento do swap subjacente.

143

Secção 2M – Derivados de crédito

Grau de prioridade

Indica a prioridade do título de dívida, do cabaz de dívida ou do índice subjacente a um derivado.

144

Secção 2M – Derivados de crédito

Entidade de referência

Identificação da entidade de referência subjacente.

145

Secção 2M – Derivados de crédito

Série

O número de série da composição do índice, quando aplicável.

146

Secção 2M – Derivados de crédito

Versão

Uma nova versão de uma série é emitida se uma das componentes entrar em incumprimento e o índice tiver de ser reponderado a fim de ter em conta o novo número de constituintes totais do índice.

147

Secção 2M – Derivados de crédito

Fator do índice

O fator a aplicar ao montante nocional (campo 55 neste quadro) para o ajustar a todos os eventos de crédito anteriores nessa série de índices.

148

Secção 2M – Derivados de crédito

Parcela

Indicação sobre se o contrato de derivados é dividido em parcelas.

149

Secção 2M – Derivados de crédito

Ponto de ligação do índice de swap de risco de incumprimento (CDS)

Ponto mais baixo definido em que o nível de perdas na carteira subjacente reduz o montante nocional de uma parcela. Por exemplo, o montante nocional de uma parcela com um ponto de ligação de 3 % será reduzido após a ocorrência de 3 % de perdas na carteira. Estes dados não são aplicáveis se a transação não for uma transação de parcela de CDS (índice ou cabaz personalizado).

150

Secção 2M – Derivados de crédito

Ponto de desconexão do índice de CDS

Ponto definido a partir do qual as perdas na carteira subjacente deixam de reduzir o montante nocional de uma parcela. Por exemplo, o montante nocional de uma parcela com um ponto de ligação de 3 % e um ponto de desconexão de 6 % será reduzido depois de se terem registado 3 % de perdas na carteira. As perdas de 6 % na carteira esgotam o montante nocional da parcela. Estes dados não são aplicáveis se a transação não for uma transação de parcela de CDS (índice ou cabaz personalizado).

151

Secção 2N - Alterações do derivado

Tipo de ação

| — | Novo: A comunicação de um derivado, a nível da transação ou da posição, pela primeira vez. |
| --- | --- |

—

Novo: A comunicação de um derivado, a nível da transação ou da posição, pela primeira vez.

| — | Alteração: Uma alteração das condições ou dos pormenores de um derivado anteriormente comunicado, a nível de uma transação ou de uma posição, mas não uma correção de uma comunicação. |
| --- | --- |

—

Alteração: Uma alteração das condições ou dos pormenores de um derivado anteriormente comunicado, a nível de uma transação ou de uma posição, mas não uma correção de uma comunicação.

| — | Correção: Uma comunicação que corrige os campos de dados errados de uma comunicação anteriormente apresentada. |
| --- | --- |

—

Correção: Uma comunicação que corrige os campos de dados errados de uma comunicação anteriormente apresentada.

| — | Cessação: A cessação de um derivado existente, a nível de uma transação ou de uma posição. |
| --- | --- |

—

Cessação: A cessação de um derivado existente, a nível de uma transação ou de uma posição.

| — | Erro: A anulação de uma comunicação completa apresentada indevidamente caso o derivado, a nível da transação ou da posição, nunca tenha chegado a existir ou não esteja sujeito aos requisitos em matéria de comunicação de informações do Regulamento (UE) n.o 648/2012, tendo sido enviada por engano a um repositório de transações, ou a anulação de uma comunicação em duplicado. |
| --- | --- |

—

Erro: A anulação de uma comunicação completa apresentada indevidamente caso o derivado, a nível da transação ou da posição, nunca tenha chegado a existir ou não esteja sujeito aos requisitos em matéria de comunicação de informações do Regulamento (UE) n.o 648/2012, tendo sido enviada por engano a um repositório de transações, ou a anulação de uma comunicação em duplicado.

| — | Reabertura: Reabertura de um derivado, a nível de uma transação ou de uma posição, que tenha sido anulado com o tipo de ação «Erro» ou cessado por erro. |
| --- | --- |

—

Reabertura: Reabertura de um derivado, a nível de uma transação ou de uma posição, que tenha sido anulado com o tipo de ação «Erro» ou cessado por erro.

| — | Avaliação: A atualização da avaliação de um derivado, a nível de uma transação ou de uma posição |
| --- | --- |

—

Avaliação: A atualização da avaliação de um derivado, a nível de uma transação ou de uma posição

| — | Componente de posição: Uma comunicação de um novo derivado que esteja incluído numa comunicação de posição separada no mesmo dia. |
| --- | --- |

—

Componente de posição: Uma comunicação de um novo derivado que esteja incluído numa comunicação de posição separada no mesmo dia.

152

Secção 2N - Alterações do derivado

Tipo de evento

| — | Transação: conclusão de um derivado ou renegociação das suas condições que não resulte na alteração de uma contraparte |
| --- | --- |

—

Transação: conclusão de um derivado ou renegociação das suas condições que não resulte na alteração de uma contraparte

| — | Transferência: um evento em que parte ou a totalidade do derivado é transferida para uma contraparte 2 (e comunicada como um novo derivado) e o derivado existente é cessado ou o seu montante nocional alterado. |
| --- | --- |

—

Transferência: um evento em que parte ou a totalidade do derivado é transferida para uma contraparte 2 (e comunicada como um novo derivado) e o derivado existente é cessado ou o seu montante nocional alterado.

| — | PTRR (redução dos riscos pós-transação, ou post-trade risk reduction): Exercício de redução dos riscos pós-transação |
| --- | --- |

—

PTRR (redução dos riscos pós-transação, ou post-trade risk reduction): Exercício de redução dos riscos pós-transação

| — | Cessação antecipada: Cessação de um derivado, a nível de transação ou de posição |
| --- | --- |

—

Cessação antecipada: Cessação de um derivado, a nível de transação ou de posição

| — | Compensação: Compensação na aceção do artigo 2.o, ponto 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 |
| --- | --- |

—

Compensação: Compensação na aceção do artigo 2.o, ponto 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012

| — | Exercício: O exercício de uma opção ou de uma opção sobre swaps por uma contraparte da transação, total ou parcialmente. |
| --- | --- |

—

Exercício: O exercício de uma opção ou de uma opção sobre swaps por uma contraparte da transação, total ou parcialmente.

| — | Afetação: Evento de afetação, em que um derivado existente é afetado a diferentes contrapartes e comunicado como novos derivados com montantes nocionais reduzidos. |
| --- | --- |

—

Afetação: Evento de afetação, em que um derivado existente é afetado a diferentes contrapartes e comunicado como novos derivados com montantes nocionais reduzidos.

| — | Evento de crédito: Aplica-se apenas aos derivados de crédito. Um evento de crédito que resulta na alteração de um derivado, a nível de transação ou de posição |
| --- | --- |

—

Evento de crédito: Aplica-se apenas aos derivados de crédito. Um evento de crédito que resulta na alteração de um derivado, a nível de transação ou de posição

Evento empresarial: Uma ação empresarial sobre ações subjacentes com impacto nos derivados sobre essas ações

| — | Inclusão na posição: Inclusão de derivados ou CFD compensados por CCP numa posição em que um derivado existente é cessado e é criada uma nova posição ou alterado o montante nocional de uma posição existente. |
| --- | --- |

—

Inclusão na posição: Inclusão de derivados ou CFD compensados por CCP numa posição em que um derivado existente é cessado e é criada uma nova posição ou alterado o montante nocional de uma posição existente.

Atualização - Atualização de um derivado pendente realizada durante o período de transição, a fim de assegurar a sua conformidade com os requisitos de comunicação alterados

153

Secção 2N - Alterações do derivado

Data do evento

Data em que ocorreu o evento a comunicar relacionado com o contrato de derivados e tido em conta na comunicação ou, em caso de alteração, quando a alteração entra em vigor.

154

Secção 2N - Alterações do derivado

Nível

Menção que indica se a comunicação é feita a nível de transação ou de posição.

A comunicação ao nível d posição apenas pode ser utilizada como complemento à comunicação ao nível d transação para a comunicação de eventos pós-negociação, e apenas se as transações individuais nos produtos fungíveis tiverem sido substituídas pela posição.

Quadro 3

| Dados | Secção | Campo | Dados a comunicar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Partes no derivado | Data e hora da comunicação | Data e hora da comunicação dos dados ao repositório de transações. |
| 2 | Partes no derivado | Identificação da entidade que apresenta a comunicação de informações | Caso a entidade responsável pela comunicação de informações tenha delegado essa comunicação num terceiro ou na outra contraparte, esta entidade tem de ser identificada neste campo, através de um código único.
  Caso contrário, a entidade responsável pela comunicação de informações deve ser identificada neste campo. |
| 3 | Partes no derivado | Entidade responsável pela comunicação de informações | Caso uma contraparte financeira seja a única responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de ambas as contrapartes nos termos do artigo 9.o, n.o 1-A, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 e a contraparte não financeira não decida comunicar ela própria os dados dos seus contratos de derivados OTC com a contraparte financeira, o código único de identificação dessa contraparte financeira. Caso uma sociedade gestora seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) em conformidade com o artigo 9.o, n.o 1-B, desse regulamento, o código único de identificação dessa sociedade gestora. Caso um gestor de fundos de investimento alternativos (GFIA) seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de um fundo de investimento alternativo (FIA) em conformidade com o artigo 9.o, n.o 1-C, desse regulamento, o código único de identificação desse GFIA. Caso uma entidade autorizada responsável pela gestão e atuação em nome de uma IRPPP seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em seu nome nos termos do artigo 9.o, n.o 1-D, desse regulamento, o código único de identificação dessa entidade.
  Este campo aplica-se apenas aos derivados OTC. |
| 4 | Partes no derivado | Contraparte 1 (contraparte que comunica as informações) | Identificador da contraparte numa transação de derivados que cumpre a sua obrigação de comunicação de informações através da comunicação em questão.
  No caso de uma transação de derivados afetada, executada por um gestor de fundos em nome de um fundo, o fundo, e não o gestor do fundo, é indicado como a contraparte. |
| 5 | Partes no derivado | Tipo de identificador da contraparte 2 | Menção que indica se o LEI foi utilizado para identificar a contraparte 2. |
| 6 | Partes no derivado | Contraparte 2 | Identificador da segunda contraparte numa transação de derivados.
  No caso de uma transação de derivados afetada, executada por um gestor de fundos em nome de um fundo, o fundo, e não o gestor do fundo, é indicado como a contraparte. |
| 7 | Garantia | Data e hora da garantia | Data e hora a partir da qual são comunicados os valores das margens. |
| 8 | Garantia | Indicador sobre a carteira de garantias | Menção que indica se a cobertura por garantias é ou não assegurada a nível da carteira. Por «a nível de uma carteira», entende-se um conjunto de transações cujas margens são agrupadas (numa base líquida ou bruta), contrariamente ao cenário em que a margem é calculada e fornecida separadamente para cada transação individual. |
| 9 | Garantia | Código da carteira de garantias | Se as garantias forem comunicadas numa base de carteira, um código único atribuído à carteira pela contraparte 1. Estes dados não se aplicam se a cobertura por garantias tiver sido assegurada a nível das transações, se não houver acordo de garantia ou se não for fornecida ou recebida nenhuma garantia. |
| 10 | Garantia | UTI | Identificador de transação único a que se refere o artigo 7.o do Regulamento de Execução 2022/1860. |
| 11 | Garantia | Categoria de constituição de garantias | Indicar se existe ou não um acordo de garantia entre as contrapartes.
  Estes dados são fornecidos para cada transação ou carteira, consoante as garantias sejam constituídas ao nível de transação ou de carteira, sendo aplicável tanto às transações compensadas como às não compensadas. |
| 12 | Garantia | Margem inicial fornecida pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação) | Valor monetário da margem inicial fornecida pela contraparte 1, incluindo qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação.
  Se as garantias forem constituídas ao nível da carteira, a margem inicial fornecida diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem inicial fornecida diz respeito a essa transação única.
  Este campo refere-se ao valor atual total da margem inicial, e não à sua variação diária.
  Os dados referem-se tanto a transações não compensadas como a transações compensadas centralmente.
  Para as transações compensadas centralmente, os dados não incluem as contribuições para o fundo de proteção contra o incumprimento, nem as garantias fornecidas como provisões de liquidez relativamente à CCP, ou seja, linhas de crédito autorizadas.
  Se a margem inicial fornecida for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
| 13 | Garantia | Margem inicial fornecida pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação) | Valor monetário da margem inicial fornecida pela contraparte 1, incluindo qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação.
  Se as garantias forem constituídas ao nível da carteira, a margem inicial fornecida diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem inicial fornecida diz respeito a essa transação única.
  Este campo refere-se ao valor atual total da margem inicial após aplicação da margem de avaliação (se aplicável), e não à sua variação diária.
  Os dados referem-se tanto a transações não compensadas como a transações compensadas centralmente. Para as transações compensadas centralmente, os dados não incluem as contribuições para o fundo de proteção contra o incumprimento, nem as garantias fornecidas como provisões de liquidez relativamente à CCP, ou seja, linhas de crédito autorizadas.
  Se a margem inicial fornecida for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
| 14 | Garantia | Moeda da margem inicial fornecida | Moeda em que é denominada a margem inicial fornecida.
  Se a margem inicial fornecida for denominada em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das margens iniciais fornecidas. |
| 15 | Garantia | Margem de variação fornecida pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação) | Valor monetário da margem de variação fornecida pela contraparte 1, incluindo a margem liquidada em numerário e qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação.
  A margem de variação contingente não está incluída.
  Se as garantias forem constituídas ao nível da carteira, a margem de variação fornecida diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem de variação fornecida diz respeito a essa transação única.
  Este campo refere-se ao valor atual total da margem de variação, acumulado desde a primeira comunicação das margens de variação fornecidas relativamente à carteira ou transação.
  Se a margem de variação fornecida for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
| 16 | Garantia | Margem de variação fornecida pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação) | Valor monetário da margem de variação fornecida pela contraparte 1, incluindo a margem liquidada em numerário e qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação.
  A margem de variação contingente não está incluída.
  Se as garantias forem constituídas ao nível da carteira, a margem de variação fornecida diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem de variação fornecida diz respeito a essa transação única.
  Este campo refere-se ao valor atual total da margem de variação, após aplicação da margem de avaliação, se aplicável, acumulado desde a primeira comunicação das margens de variação fornecidas relativamente à carteira ou transação.
  Se a margem de variação fornecida for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
| 17 | Garantia | Moeda das margens de variação fornecidas | Moeda em que é denominada a margem de variação fornecida.
  Se a margem de variação fornecida for denominada em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das margens de variação fornecidas. |
| 18 | Garantia | Garantias excedentárias fornecidas pela contraparte 1 | Valor monetário de quaisquer garantias adicionais fornecidas pela contraparte 1, separadas e independentes da margem inicial e da margem de variação. Este campo refere-se ao valor atual total das garantias excedentárias antes da aplicação da margem de avaliação, se aplicável, e não à sua variação diária.
  Qualquer montante das margens inicial ou de variação fornecidas que exceda a margem inicial ou a margem de variação exigida é comunicado, respetivamente, como parte da margem inicial fornecida ou da margem de variação fornecida, em vez de ser incluído como garantias excedentárias fornecidas.
  Relativamente às transações compensadas centralmente, as garantias excedentárias só são comunicadas na medida em que possam ser afetadas a uma carteira ou operação específica. |
| 19 | Garantia | Moeda das garantias excedentárias fornecidas | Moeda em que são denominadas as garantias excedentárias fornecidas.
  Se as garantias excedentárias fornecidas forem denominadas em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das garantias excedentárias fornecidas. |
| 20 | Garantia | Margem inicial cobrada pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação) | Valor monetário da margem inicial cobrada pela contraparte 1, incluindo qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação.
  Se as garantias forem constituídas ao nível de carteira, a margem inicial cobrada diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem inicial cobrada diz respeito a essa transação única.
  Este campo refere-se ao valor atual total da margem inicial, e não à sua variação diária.
  Os dados referem-se tanto a transações não compensadas como a transações compensadas centralmente. Relativamente às transações compensadas centralmente, os dados não incluem as garantias cobradas pela CCP no âmbito da sua atividade de investimento.
  Se a margem inicial cobrada for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
| 21 | Garantia | Margem inicial cobrada pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação) | Valor monetário da margem inicial cobrada pela contraparte 1, incluindo qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação.
  Se as garantias forem constituídas ao nível de carteira, a margem inicial cobrada diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem inicial cobrada diz respeito a essa transação única.
  Este campo refere-se ao valor atual total da margem inicial após aplicação da margem de avaliação, se aplicável, e não à sua variação diária.
  Os dados referem-se tanto a transações não compensadas como a transações compensadas centralmente. Relativamente às transações compensadas centralmente, os dados não incluem as garantias cobradas pela CCP no âmbito da sua atividade de investimento.
  Se a margem inicial cobrada for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
| 22 | Garantia | Moeda da margem inicial cobrada | Moeda em que é denominada a margem inicial cobrada.
  Se a margem inicial cobrada for denominada em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das margens iniciais cobradas. |
| 23 | Garantia | Margem de variação cobrada pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação) | Valor monetário da margem de variação cobrada pela contraparte 1, incluindo a margem liquidada em numerário e qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação.
  A margem de variação contingente não está incluída.
  Se as garantias forem constituídas ao nível de carteira, a margem de variação cobrada diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem de variação cobrada diz respeito a essa transação única.
  Este campo refere-se ao valor atual total da margem de variação, acumulado desde a primeira comunicação das margens de variação cobradas relativamente à carteira/transação.
  Se a margem de variação cobrada for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
| 24 | Garantia | Margem de variação cobrada pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação) | Valor monetário da margem de variação cobrada pela contraparte 1, incluindo a margem liquidada em numerário e qualquer margem que esteja em trânsito e na pendência de liquidação.
  A margem de variação contingente não está incluída.
  Se as garantias forem constituídas ao nível de carteira, a margem de variação cobrada diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem de variação cobrada diz respeito a essa transação única.
  Este campo refere-se ao valor atual total da margem de variação cobrada, após aplicação da margem de avaliação, se aplicável, acumulado desde a primeira comunicação das margens de variação cobradas relativamente à carteira/transação.
  Se a margem de variação cobrada for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
| 25 | Garantia | Moeda da margem de variação cobrada | Moeda em que é denominada a margem de variação cobrada.
  Se a margem de variação cobrada for denominada em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das margens de variação cobradas. |
| 26 | Garantia | Garantias excedentárias cobradas pela contraparte 1 | Valor monetário de quaisquer garantias adicionais cobradas pela contraparte 1, separadas e independentes da margem inicial e da margem de variação. Estes dados referem-se ao valor atual total das garantias excedentárias antes da aplicação da margem de avaliação, se aplicável, e não à sua variação diária.
  Qualquer montante das margens inicial ou de variação cobrado que exceda a margem inicial ou a margem de variação exigida é comunicado, respetivamente, como parte da margem inicial cobrada ou da margem de variação cobrada, em vez de ser incluído como garantia excedentária cobrada.
  Relativamente às transações compensadas centralmente, as garantias excedentárias só são comunicadas na medida em que possam ser afetadas a uma carteira ou operação específica. |
| 27 | Garantia | Moeda das garantias excedentárias cobradas | Moeda em que são denominadas as garantias excedentárias cobradas.
  Se as garantias excedentárias forem denominadas em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das garantias excedentárias cobradas. |
| 28 | Garantia | Tipo de ação | A comunicação deve incluir um dos seguintes tipos de ação:






  a) | Um novo saldo das margens ou uma eventual alteração dos pormenores das margens deve ser identificado como «Atualização da margem»; |

Dados

Secção

Campo

Dados a comunicar

1

Partes no derivado

Data e hora da comunicação

Data e hora da comunicação dos dados ao repositório de transações.

2

Partes no derivado

Identificação da entidade que apresenta a comunicação de informações

Caso a entidade responsável pela comunicação de informações tenha delegado essa comunicação num terceiro ou na outra contraparte, esta entidade tem de ser identificada neste campo, através de um código único.

Caso contrário, a entidade responsável pela comunicação de informações deve ser identificada neste campo.

3

Partes no derivado

Entidade responsável pela comunicação de informações

Caso uma contraparte financeira seja a única responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de ambas as contrapartes nos termos do artigo 9.o, n.o 1-A, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 e a contraparte não financeira não decida comunicar ela própria os dados dos seus contratos de derivados OTC com a contraparte financeira, o código único de identificação dessa contraparte financeira. Caso uma sociedade gestora seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) em conformidade com o artigo 9.o, n.o 1-B, desse regulamento, o código único de identificação dessa sociedade gestora. Caso um gestor de fundos de investimento alternativos (GFIA) seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de um fundo de investimento alternativo (FIA) em conformidade com o artigo 9.o, n.o 1-C, desse regulamento, o código único de identificação desse GFIA. Caso uma entidade autorizada responsável pela gestão e atuação em nome de uma IRPPP seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em seu nome nos termos do artigo 9.o, n.o 1-D, desse regulamento, o código único de identificação dessa entidade.

Este campo aplica-se apenas aos derivados OTC.

4

Partes no derivado

Contraparte 1 (contraparte que comunica as informações)

Identificador da contraparte numa transação de derivados que cumpre a sua obrigação de comunicação de informações através da comunicação em questão.

No caso de uma transação de derivados afetada, executada por um gestor de fundos em nome de um fundo, o fundo, e não o gestor do fundo, é indicado como a contraparte.

5

Partes no derivado

Tipo de identificador da contraparte 2

Menção que indica se o LEI foi utilizado para identificar a contraparte 2.

6

Partes no derivado

Contraparte 2

Identificador da segunda contraparte numa transação de derivados.

No caso de uma transação de derivados afetada, executada por um gestor de fundos em nome de um fundo, o fundo, e não o gestor do fundo, é indicado como a contraparte.

7

Garantia

Data e hora da garantia

Data e hora a partir da qual são comunicados os valores das margens.

8

Garantia

Indicador sobre a carteira de garantias

Menção que indica se a cobertura por garantias é ou não assegurada a nível da carteira. Por «a nível de uma carteira», entende-se um conjunto de transações cujas margens são agrupadas (numa base líquida ou bruta), contrariamente ao cenário em que a margem é calculada e fornecida separadamente para cada transação individual.

9

Garantia

Código da carteira de garantias

Se as garantias forem comunicadas numa base de carteira, um código único atribuído à carteira pela contraparte 1. Estes dados não se aplicam se a cobertura por garantias tiver sido assegurada a nível das transações, se não houver acordo de garantia ou se não for fornecida ou recebida nenhuma garantia.

10

Garantia

UTI

Identificador de transação único a que se refere o artigo 7.o do Regulamento de Execução 2022/1860.

11

Garantia

Categoria de constituição de garantias

Indicar se existe ou não um acordo de garantia entre as contrapartes.

Estes dados são fornecidos para cada transação ou carteira, consoante as garantias sejam constituídas ao nível de transação ou de carteira, sendo aplicável tanto às transações compensadas como às não compensadas.

12

Garantia

Margem inicial fornecida pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação)

Valor monetário da margem inicial fornecida pela contraparte 1, incluindo qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação.

Se as garantias forem constituídas ao nível da carteira, a margem inicial fornecida diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem inicial fornecida diz respeito a essa transação única.

Este campo refere-se ao valor atual total da margem inicial, e não à sua variação diária.

Os dados referem-se tanto a transações não compensadas como a transações compensadas centralmente.

Para as transações compensadas centralmente, os dados não incluem as contribuições para o fundo de proteção contra o incumprimento, nem as garantias fornecidas como provisões de liquidez relativamente à CCP, ou seja, linhas de crédito autorizadas.

Se a margem inicial fornecida for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total.

13

Garantia

Margem inicial fornecida pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação)

Valor monetário da margem inicial fornecida pela contraparte 1, incluindo qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação.

Se as garantias forem constituídas ao nível da carteira, a margem inicial fornecida diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem inicial fornecida diz respeito a essa transação única.

Este campo refere-se ao valor atual total da margem inicial após aplicação da margem de avaliação (se aplicável), e não à sua variação diária.

Os dados referem-se tanto a transações não compensadas como a transações compensadas centralmente. Para as transações compensadas centralmente, os dados não incluem as contribuições para o fundo de proteção contra o incumprimento, nem as garantias fornecidas como provisões de liquidez relativamente à CCP, ou seja, linhas de crédito autorizadas.

Se a margem inicial fornecida for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total.

14

Garantia

Moeda da margem inicial fornecida

Moeda em que é denominada a margem inicial fornecida.

Se a margem inicial fornecida for denominada em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das margens iniciais fornecidas.

15

Garantia

Margem de variação fornecida pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação)

Valor monetário da margem de variação fornecida pela contraparte 1, incluindo a margem liquidada em numerário e qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação.

A margem de variação contingente não está incluída.

Se as garantias forem constituídas ao nível da carteira, a margem de variação fornecida diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem de variação fornecida diz respeito a essa transação única.

Este campo refere-se ao valor atual total da margem de variação, acumulado desde a primeira comunicação das margens de variação fornecidas relativamente à carteira ou transação.

Se a margem de variação fornecida for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total.

16

Garantia

Margem de variação fornecida pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação)

Valor monetário da margem de variação fornecida pela contraparte 1, incluindo a margem liquidada em numerário e qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação.

A margem de variação contingente não está incluída.

Se as garantias forem constituídas ao nível da carteira, a margem de variação fornecida diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem de variação fornecida diz respeito a essa transação única.

Este campo refere-se ao valor atual total da margem de variação, após aplicação da margem de avaliação, se aplicável, acumulado desde a primeira comunicação das margens de variação fornecidas relativamente à carteira ou transação.

Se a margem de variação fornecida for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total.

17

Garantia

Moeda das margens de variação fornecidas

Moeda em que é denominada a margem de variação fornecida.

Se a margem de variação fornecida for denominada em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das margens de variação fornecidas.

18

Garantia

Garantias excedentárias fornecidas pela contraparte 1

Valor monetário de quaisquer garantias adicionais fornecidas pela contraparte 1, separadas e independentes da margem inicial e da margem de variação. Este campo refere-se ao valor atual total das garantias excedentárias antes da aplicação da margem de avaliação, se aplicável, e não à sua variação diária.

Qualquer montante das margens inicial ou de variação fornecidas que exceda a margem inicial ou a margem de variação exigida é comunicado, respetivamente, como parte da margem inicial fornecida ou da margem de variação fornecida, em vez de ser incluído como garantias excedentárias fornecidas.

Relativamente às transações compensadas centralmente, as garantias excedentárias só são comunicadas na medida em que possam ser afetadas a uma carteira ou operação específica.

19

Garantia

Moeda das garantias excedentárias fornecidas

Moeda em que são denominadas as garantias excedentárias fornecidas.

Se as garantias excedentárias fornecidas forem denominadas em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das garantias excedentárias fornecidas.

20

Garantia

Margem inicial cobrada pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação)

Valor monetário da margem inicial cobrada pela contraparte 1, incluindo qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação.

Se as garantias forem constituídas ao nível de carteira, a margem inicial cobrada diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem inicial cobrada diz respeito a essa transação única.

Este campo refere-se ao valor atual total da margem inicial, e não à sua variação diária.

Os dados referem-se tanto a transações não compensadas como a transações compensadas centralmente. Relativamente às transações compensadas centralmente, os dados não incluem as garantias cobradas pela CCP no âmbito da sua atividade de investimento.

Se a margem inicial cobrada for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total.

21

Garantia

Margem inicial cobrada pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação)

Valor monetário da margem inicial cobrada pela contraparte 1, incluindo qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação.

Se as garantias forem constituídas ao nível de carteira, a margem inicial cobrada diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem inicial cobrada diz respeito a essa transação única.

Este campo refere-se ao valor atual total da margem inicial após aplicação da margem de avaliação, se aplicável, e não à sua variação diária.

Os dados referem-se tanto a transações não compensadas como a transações compensadas centralmente. Relativamente às transações compensadas centralmente, os dados não incluem as garantias cobradas pela CCP no âmbito da sua atividade de investimento.

Se a margem inicial cobrada for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total.

22

Garantia

Moeda da margem inicial cobrada

Moeda em que é denominada a margem inicial cobrada.

Se a margem inicial cobrada for denominada em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das margens iniciais cobradas.

23

Garantia

Margem de variação cobrada pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação)

Valor monetário da margem de variação cobrada pela contraparte 1, incluindo a margem liquidada em numerário e qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação.

A margem de variação contingente não está incluída.

Se as garantias forem constituídas ao nível de carteira, a margem de variação cobrada diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem de variação cobrada diz respeito a essa transação única.

Este campo refere-se ao valor atual total da margem de variação, acumulado desde a primeira comunicação das margens de variação cobradas relativamente à carteira/transação.

Se a margem de variação cobrada for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total.

24

Garantia

Margem de variação cobrada pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação)

Valor monetário da margem de variação cobrada pela contraparte 1, incluindo a margem liquidada em numerário e qualquer margem que esteja em trânsito e na pendência de liquidação.

A margem de variação contingente não está incluída.

Se as garantias forem constituídas ao nível de carteira, a margem de variação cobrada diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem de variação cobrada diz respeito a essa transação única.

Este campo refere-se ao valor atual total da margem de variação cobrada, após aplicação da margem de avaliação, se aplicável, acumulado desde a primeira comunicação das margens de variação cobradas relativamente à carteira/transação.

Se a margem de variação cobrada for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total.

25

Garantia

Moeda da margem de variação cobrada

Moeda em que é denominada a margem de variação cobrada.

Se a margem de variação cobrada for denominada em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das margens de variação cobradas.

26

Garantia

Garantias excedentárias cobradas pela contraparte 1

Valor monetário de quaisquer garantias adicionais cobradas pela contraparte 1, separadas e independentes da margem inicial e da margem de variação. Estes dados referem-se ao valor atual total das garantias excedentárias antes da aplicação da margem de avaliação, se aplicável, e não à sua variação diária.

Qualquer montante das margens inicial ou de variação cobrado que exceda a margem inicial ou a margem de variação exigida é comunicado, respetivamente, como parte da margem inicial cobrada ou da margem de variação cobrada, em vez de ser incluído como garantia excedentária cobrada.

Relativamente às transações compensadas centralmente, as garantias excedentárias só são comunicadas na medida em que possam ser afetadas a uma carteira ou operação específica.

27

Garantia

Moeda das garantias excedentárias cobradas

Moeda em que são denominadas as garantias excedentárias cobradas.

Se as garantias excedentárias forem denominadas em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das garantias excedentárias cobradas.

28

Garantia

Tipo de ação

A comunicação deve incluir um dos seguintes tipos de ação:

a)

Um novo saldo das margens ou uma eventual alteração dos pormenores das margens deve ser identificado como «Atualização da margem»;

| b) | Uma correção de campos de dados que foram apresentados indevidamente numa comunicação anterior deve ser identificada como «Correção». |
| --- | --- |

b)

Uma correção de campos de dados que foram apresentados indevidamente numa comunicação anterior deve ser identificada como «Correção».

29

Garantia

Data do evento

Data em que ocorreu o evento a comunicar relacionado com o contrato de derivados e que é tido em conta na comunicação. Em caso de atualização das garantias - a data em que são fornecidas as informações contidas na comunicação.

---

(1)  Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (JO L 201 de 27.7.2012, p. 1).

(2)  Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que estabelece normas técnicas de execução relativamente à aplicação do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos padrões, formatos, periodicidade, métodos e mecanismos de comunicação de informações (ver página 68 do presente Jornal oficial)

(3)  Regulamento Delegado (UE) n.o 149/2013 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que completa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação sobre os acordos de compensação indireta, a obrigação de compensação, o registo público, o acesso a um espaço ou organização de negociação, as contrapartes não financeiras e as técnicas de atenuação dos riscos para os contratos de derivados OTC não compensados através de uma CCP (JO L 52 de 23.2.2013, p. 11).

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| 7.10.2022 | PT | Jornal Oficial da União Europeia | L 262/34 |
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7.10.2022

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 262/34

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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2022/1856 DA COMISSÃO

de 10 de junho de 2022

que altera as normas técnicas de regulamentação estabelecidas no Regulamento Delegado (UE) n.o 151/2013 especificando mais pormenorizadamente o procedimento de acesso aos dados sobre derivados, bem como as disposições técnicas e operacionais que regem o seu acesso

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (1), nomeadamente o artigo 81.o, n.o 5, quarto parágrafo, conjugado com o artigo 81.o, n.o 5, primeiro parágrafo, alínea d),

Considerando o seguinte:

| (1) | A fim de comparar e agregar os dados de forma eficaz e eficiente, os repositórios de transações devem utilizar modelos de formato XML e mensagens XML desenvolvidos em conformidade com a metodologia da norma ISO 20022 relativamente à concessão de acesso a dados sobre derivados e para a comunicação com as entidades referidas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012. Tal não deverá impedir os repositórios de transações e as entidades em causa de acordarem em utilizar outros formatos que não o XML para comunicar ou facultar o acesso a dados sobre derivados. |
| --- | --- |

(1)

A fim de comparar e agregar os dados de forma eficaz e eficiente, os repositórios de transações devem utilizar modelos de formato XML e mensagens XML desenvolvidos em conformidade com a metodologia da norma ISO 20022 relativamente à concessão de acesso a dados sobre derivados e para a comunicação com as entidades referidas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012. Tal não deverá impedir os repositórios de transações e as entidades em causa de acordarem em utilizar outros formatos que não o XML para comunicar ou facultar o acesso a dados sobre derivados.

| (2) | Os dados relativos aos derivados comunicados que os repositórios de transações colocam à disposição das entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, com base em modelos de formato XML elaborados em conformidade com a norma ISO 20022, devem conter as mesmas informações que as informações prestadas pelas contrapartes, pelas entidades responsáveis pela comunicação de informações e pelas entidades que apresentam a comunicação de informações, consoante o caso. |
| --- | --- |

(2)

Os dados relativos aos derivados comunicados que os repositórios de transações colocam à disposição das entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, com base em modelos de formato XML elaborados em conformidade com a norma ISO 20022, devem conter as mesmas informações que as informações prestadas pelas contrapartes, pelas entidades responsáveis pela comunicação de informações e pelas entidades que apresentam a comunicação de informações, consoante o caso.

| (3) | As informações a que as entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 devem poder aceder devem incluir os dados sobre derivados que os repositórios de transações recusaram ou os dados sobre derivados que aceitaram, mas em relação aos quais emitiram uma advertência, bem como os dados após a execução do processo de conciliação dos derivados a que se refere o artigo 19.o do Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão (2). |
| --- | --- |

(3)

As informações a que as entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 devem poder aceder devem incluir os dados sobre derivados que os repositórios de transações recusaram ou os dados sobre derivados que aceitaram, mas em relação aos quais emitiram uma advertência, bem como os dados após a execução do processo de conciliação dos derivados a que se refere o artigo 19.o do Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão (2).

| (4) | Caso a Comissão tenha adotado um ato de execução que determine que o quadro jurídico de um país terceiro preenche as condições previstas no artigo 76.o-A, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, o repositório de transações deve conceder à autoridade relevante desse país terceiro o acesso aos dados, tendo em conta o mandato e as responsabilidades dessa autoridade. |
| --- | --- |

(4)

Caso a Comissão tenha adotado um ato de execução que determine que o quadro jurídico de um país terceiro preenche as condições previstas no artigo 76.o-A, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, o repositório de transações deve conceder à autoridade relevante desse país terceiro o acesso aos dados, tendo em conta o mandato e as responsabilidades dessa autoridade.

| (5) | A fim de assegurar uma abordagem normalizada e harmonizada do acesso aos dados sobre derivados e de reduzir os encargos administrativos tanto para as entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 como para os repositórios de transações, é conveniente especificar mais pormenorizadamente as funções dos repositórios de transações na concessão de acesso aos dados sobre derivados. Os repositórios de transações devem designar uma pessoa responsável por estabelecer a ligação com as entidades a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012. Devem também disponibilizar no seu sítio Web as instruções destinadas a essas entidades, explicando como solicitar o acesso aos dados detidos pelo repositório de transações. Além disso, a fim de facilitar os pedidos de acesso aos dados relevantes apresentados por essas entidades, os repositórios de transações deverão elaborar um formulário normalizado que as ajude a fornecer aos repositórios de transações as informações que possibilitam a estes últimos estabelecer os requisitos de acesso aos dados. Por último, os repositórios de transações devem estabelecer as disposições técnicas necessárias para que as entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 tenham acesso aos dados sobre derivados comunicados. |
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(5)

A fim de assegurar uma abordagem normalizada e harmonizada do acesso aos dados sobre derivados e de reduzir os encargos administrativos tanto para as entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 como para os repositórios de transações, é conveniente especificar mais pormenorizadamente as funções dos repositórios de transações na concessão de acesso aos dados sobre derivados. Os repositórios de transações devem designar uma pessoa responsável por estabelecer a ligação com as entidades a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012. Devem também disponibilizar no seu sítio Web as instruções destinadas a essas entidades, explicando como solicitar o acesso aos dados detidos pelo repositório de transações. Além disso, a fim de facilitar os pedidos de acesso aos dados relevantes apresentados por essas entidades, os repositórios de transações deverão elaborar um formulário normalizado que as ajude a fornecer aos repositórios de transações as informações que possibilitam a estes últimos estabelecer os requisitos de acesso aos dados. Por último, os repositórios de transações devem estabelecer as disposições técnicas necessárias para que as entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 tenham acesso aos dados sobre derivados comunicados.

| (6) | O Regulamento Delegado (UE) n.o 151/2013 da Comissão (3) deve, portanto, ser alterado em conformidade. |
| --- | --- |

(6)

O Regulamento Delegado (UE) n.o 151/2013 da Comissão (3) deve, portanto, ser alterado em conformidade.

| (7) | O presente regulamento tem por base o projeto de normas técnicas de regulamentação apresentado pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão após consulta dos membros do Sistema Europeu de Bancos Centrais. |
| --- | --- |

(7)

O presente regulamento tem por base o projeto de normas técnicas de regulamentação apresentado pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão após consulta dos membros do Sistema Europeu de Bancos Centrais.

| (8) | A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados, instituído nos termos do artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (4). |
| --- | --- |

(8)

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados, instituído nos termos do artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (4).

| (9) | A fim de dar às contrapartes e aos repositórios de transações tempo suficiente para se adaptarem aos novos requisitos no quadro do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão (5), a data de aplicação das disposições relativas aos novos campos de dados deve ser diferida, |
| --- | --- |

(9)

A fim de dar às contrapartes e aos repositórios de transações tempo suficiente para se adaptarem aos novos requisitos no quadro do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão (5), a data de aplicação das disposições relativas aos novos campos de dados deve ser diferida,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Alterações do Regulamento Delegado (UE) n. 151/2013

O Regulamento Delegado (UE) n.o 151/2013 é alterado do seguinte modo:

o

| 1) | O artigo 2.o passa a ter a seguinte redação:

  «Artigo 2.o

  Concessão de acesso aos dados respeitantes aos derivados

  1.   Os repositórios de transações devem disponibilizar direta e imediatamente os dados respeitantes aos derivados, nos termos dos artigos 2.o e 3.o do presente regulamento, às entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, incluindo nos casos em que existam acordos de delegação no âmbito do artigo 28.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010.
  Para efeitos de aplicação do primeiro parágrafo, os repositórios de transações devem utilizar o formato XML e o modelo elaborado de acordo com a metodologia da norma ISO 20022.


  2.   Os repositórios de transações devem assegurar que os dados de transação relativos a derivados aos quais as entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 têm acesso nos termos do presente artigo e de acordo com a calendarização prevista nos artigos 4.o e 5.o do presente regulamento, incluem os seguintes elementos:






  a) | As comunicações sobre derivados apresentadas em conformidade com os quadros 1, 2 e 3 do anexo de Regulamento Delegado (UE) 2022/1855 da Comissão (*1), incluindo as mais recentes posições de transação de derivados pendentes a que se refere o artigo 2.o, n.o 2, de Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão (*2); |
| --- | --- | --- |

1)

O artigo 2.o passa a ter a seguinte redação:

o

«Artigo 2.o

Concessão de acesso aos dados respeitantes aos derivados

1.   Os repositórios de transações devem disponibilizar direta e imediatamente os dados respeitantes aos derivados, nos termos dos artigos 2.o e 3.o do presente regulamento, às entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, incluindo nos casos em que existam acordos de delegação no âmbito do artigo 28.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010.

Para efeitos de aplicação do primeiro parágrafo, os repositórios de transações devem utilizar o formato XML e o modelo elaborado de acordo com a metodologia da norma ISO 20022.

2.   Os repositórios de transações devem assegurar que os dados de transação relativos a derivados aos quais as entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 têm acesso nos termos do presente artigo e de acordo com a calendarização prevista nos artigos 4.o e 5.o do presente regulamento, incluem os seguintes elementos:

a)

As comunicações sobre derivados apresentadas em conformidade com os quadros 1, 2 e 3 do anexo de Regulamento Delegado (UE) 2022/1855 da Comissão (*1), incluindo as mais recentes posições de transação de derivados pendentes a que se refere o artigo 2.o, n.o 2, de Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão (*2);

| b) | Os elementos relevantes das comunicações de derivados relativamente aos quais o repositório de transações tenha emitido uma rejeição ou advertência durante o dia útil anterior e os motivos da sua rejeição ou advertência, conforme especificado em Regulamento Delegado (UE) 2022/1858 da Comissão (*3); |
| --- | --- |

b)

Os elementos relevantes das comunicações de derivados relativamente aos quais o repositório de transações tenha emitido uma rejeição ou advertência durante o dia útil anterior e os motivos da sua rejeição ou advertência, conforme especificado em Regulamento Delegado (UE) 2022/1858 da Comissão (*3);

| c) | A situação a nível da conciliação de todos os derivados comunicados relativamente aos quais o repositório de transações tenha executado o procedimento de conciliação em conformidade com o artigo 3.o de Regulamento Delegado (UE) 2022/1855. |
| --- | --- |

c)

A situação a nível da conciliação de todos os derivados comunicados relativamente aos quais o repositório de transações tenha executado o procedimento de conciliação em conformidade com o artigo 3.o de Regulamento Delegado (UE) 2022/1855.

3.   Os repositórios de transações devem facultar às entidades que tenham várias responsabilidades ou mandatos no âmbito do artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 um ponto único de acesso aos derivados abrangidos por essas responsabilidades e mandatos.

4.   Os repositórios de transações devem facultar à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) acesso a todos os dados de transação relativos a derivados necessários para exercer as suas competências de acordo com as respetivas responsabilidades e mandatos.

5.   Os repositórios de transações devem facultar à Autoridade Bancária Europeia, à Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma e ao Comité Europeu do Risco Sistémico acesso a todos os dados de transação relativos a derivados.

6.   Os repositórios de transações devem proporcionar à Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia acesso a todos os dados de transação relativos a derivados que têm por subjacente produtos energéticos ou licenças de emissão.

7.   Os repositórios de transações devem facultar às autoridades incumbidas da supervisão das plataformas de negociação acesso a todos os dados de transação relativos a operações de derivados executadas nessas plataformas.

8.   Os repositórios de transações devem facultar às autoridades de supervisão designadas nos termos do artigo 4.o da Diretiva 2004/25/CE acesso a todos os dados de transação relativos a derivados cujo subjacente seja um valor mobiliário emitido por uma empresa que preencha uma ou mais das seguintes condições:

| a) | A empresa está admitida à negociação num mercado regulamentado estabelecido no território do Estado-Membro dessas autoridades e as ofertas públicas de aquisição de valores mobiliários dessa empresa estão abrangidas pelas responsabilidades e mandatos de supervisão dessas autoridades; |
| --- | --- |

a)

A empresa está admitida à negociação num mercado regulamentado estabelecido no território do Estado-Membro dessas autoridades e as ofertas públicas de aquisição de valores mobiliários dessa empresa estão abrangidas pelas responsabilidades e mandatos de supervisão dessas autoridades;

| b) | A empresa tem a sua sede social ou administração central no território do Estado-Membro dessas autoridades e as ofertas públicas de aquisição de valores mobiliários dessa empresa estão abrangidas pelas responsabilidades e mandatos de supervisão dessas autoridades; |
| --- | --- |

b)

A empresa tem a sua sede social ou administração central no território do Estado-Membro dessas autoridades e as ofertas públicas de aquisição de valores mobiliários dessa empresa estão abrangidas pelas responsabilidades e mandatos de supervisão dessas autoridades;

| c) | A empresa atua enquanto oferente, na aceção do artigo 2.o, n.o 1, alínea c), da Diretiva 2004/25/CE, relativamente às empresas a que se referem as alíneas a) e b) do presente número, e a remuneração que propõe inclui valores mobiliários. |
| --- | --- |

c)

A empresa atua enquanto oferente, na aceção do artigo 2.o, n.o 1, alínea c), da Diretiva 2004/25/CE, relativamente às empresas a que se referem as alíneas a) e b) do presente número, e a remuneração que propõe inclui valores mobiliários.

9.   Os repositórios de transações devem facultar às autoridades a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, alínea j), do Regulamento (UE) n.o 648/2012 acesso a todos os dados de transação relativos a derivados que envolvam mercados, contratos, subjacentes, índices de referência e contrapartes abrangidos pelas responsabilidades e mandatos de supervisão dessas autoridades.

10.   Os repositórios de transações devem facultar ao Banco Central Europeu (BCE) e aos membros do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) em cujo Estado-Membro a moeda é o euro, acesso aos seguintes dados:

| a) | Todos os dados de transação relativos a derivados em qualquer dos seguintes casos:






  i) | quando a entidade de referência do derivado estiver estabelecida num Estado-Membro cuja moeda é o euro e estiver sujeita às responsabilidades e mandatos de supervisão desse membro do SEBC, |
| --- | --- | --- |

a)

Todos os dados de transação relativos a derivados em qualquer dos seguintes casos:

i)

quando a entidade de referência do derivado estiver estabelecida num Estado-Membro cuja moeda é o euro e estiver sujeita às responsabilidades e mandatos de supervisão desse membro do SEBC,

| ii) | quando a obrigação de referência for dívida soberana de um Estado-Membro cuja moeda é o euro; |
| --- | --- |

ii)

quando a obrigação de referência for dívida soberana de um Estado-Membro cuja moeda é o euro;

| b) | Dados de posição relativos aos derivados em euros. |
| --- | --- |

b)

Dados de posição relativos aos derivados em euros.

11.   Os repositórios de transações devem facultar às autoridades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 responsáveis pela monitorização dos riscos sistémicos para a estabilidade financeira na área do euro e em cujo Estado-Membro a moeda é o euro, incluindo o BCE, acesso a todos os dados de transação relativos a operações de derivados executadas em plataformas de negociação ou por contrapartes centrais (CCP) e contrapartes abrangidas pelas responsabilidades e mandatos dessas autoridades no exercício da monitorização dos riscos sistémicos para a estabilidade financeira na área do euro.

12.   Os repositórios de transações devem facultar aos membros do SEBC de um Estado-Membro cuja moeda não é o euro acesso aos seguintes dados:

| a) | Todos os dados de transação relativos a derivados em qualquer dos seguintes casos:






  i) | quando a entidade de referência do derivado estiver estabelecida no Estado-Membro desse membro do SEBC e estiver sujeita às responsabilidades e mandatos de supervisão desse membro do SEBC, |
| --- | --- | --- |

a)

Todos os dados de transação relativos a derivados em qualquer dos seguintes casos:

i)

quando a entidade de referência do derivado estiver estabelecida no Estado-Membro desse membro do SEBC e estiver sujeita às responsabilidades e mandatos de supervisão desse membro do SEBC,

| ii) | quando a obrigação de referência for dívida soberana do Estado-Membro desse membro do SEBC; |
| --- | --- |

ii)

quando a obrigação de referência for dívida soberana do Estado-Membro desse membro do SEBC;

| b) | Dados de posição relativos aos derivados na moeda emitida por esse membro do SEBC. |
| --- | --- |

b)

Dados de posição relativos aos derivados na moeda emitida por esse membro do SEBC.

13.   Os repositórios de transações devem facultar às autoridades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 responsáveis pela monitorização dos riscos sistémicos para a estabilidade financeira de um Estado-Membro cuja moeda não é o euro acesso a todos os dados de transação relativos a operações de derivados executadas em plataformas de negociação ou por CCP e contrapartes abrangidas pelas responsabilidades e mandatos dessas autoridades no exercício da monitorização dos riscos sistémicos para a estabilidade financeira num Estado-Membro cuja moeda não é o euro.

14.   Os repositórios de transações devem facultar ao BCE, no exercício das funções que lhe são confiadas no âmbito do mecanismo único de supervisão nos termos do Regulamento (UE) n.o 1024/2013 do Conselho (*4), acesso a todos os dados de transação relativos a operações de derivadas executadas por contrapartes que, no quadro desse mesmo mecanismo único de supervisão, estejam sujeitas à supervisão do BCE nos termos do referido regulamento.

15.   Os repositórios de transações devem facultar às autoridades competentes a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, alíneas o) e p), do Regulamento (UE) n.o 648/2012 acesso a todos os dados de transação relativos a operações de derivados executadas por contrapartes abrangidas pelas responsabilidades e mandatos dessas autoridades.

16.   Os repositórios de transações devem facultar às autoridades de resolução a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, alínea m), do Regulamento (UE) n.o 648/2012 acesso a todos os dados de transação relativos a operações de derivados executadas por contrapartes abrangidas pelas responsabilidades e mandatos dessas autoridades.

17.   Os repositórios de transações devem facultar ao Conselho Único de Resolução (CUR) acesso a todos os dados de transação relativos a operações de derivados executadas por contrapartes abrangidas pelo Regulamento (UE) n.o 806/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho (*5).

18.   Os repositórios de transações devem facultar às autoridades responsáveis pela supervisão de uma contraparte central (CCP), bem como aos membros em causa do SEBC responsáveis pela supervisão dessa CCP, se for caso disso, acesso a todos os dados de transação relativos a operações de derivados compensadas por essa CCP.

(*1)  Regulamento Delegado (UE) 2022/1855 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores mínimos dos dados a comunicar aos repositórios de transações e o tipo de comunicações de informações a utilizar (JO L 262 de 7.10.2022, p. 1)."

*1

o

(*2)  Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que estabelece normas técnicas de execução relativamente à aplicação do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos padrões, formatos, periodicidade, métodos e mecanismos de comunicação de informações (JO L 262 de 7.10.2022, p. 68)."

*2

o

(*3)  Regulamento Delegado (UE) 2022/1858 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os procedimentos de conciliação de dados entre repositórios de transações e os procedimentos a aplicar pelos repositórios de transações para verificar o cumprimento, pela contraparte que comunica informações ou pela entidade que apresenta a comunicação de informações, dos requisitos de comunicação de informações, assim como a completude e exatidão dos dados comunicados (JO L 262 de 7.10.2022, p. 46)."

*3

o

(*4)  Regulamento (UE) n.o 1024/2013 do Conselho, de 15 de outubro de 2013, que confere ao BCE atribuições específicas no que diz respeito às políticas relativas à supervisão prudencial das instituições de crédito (JO L 287 de 29.10.2013, p. 63)."

*4

o

(*5)  Regulamento (UE) n.o 806/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de julho de 2014, que estabelece regras e um procedimento uniformes para a resolução de instituições de crédito e de certas empresas de investimento no quadro de um Mecanismo Único de Resolução e de um Fundo Único de Resolução bancária e que altera o Regulamento (UE) n.o 1093/2010 (JO L 225 de 30.7.2014, p. 1).»;"

*5

o

o

| 2) | Ao artigo 3.o, é aditado o seguinte n.o 3:

  «3.   Em relação a uma autoridade competente de um país terceiro relativamente à qual a Comissão tenha adotado um ato de execução que determine que o quadro jurídico preenche as condições estabelecidas no artigo 76.o-A, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, os repositórios de transações devem facultar o acesso aos dados, tendo em conta o mandato e as responsabilidades dessa autoridade.»; |
| --- | --- |

2)

Ao artigo 3.o, é aditado o seguinte n.o 3:

o

o

«3.   Em relação a uma autoridade competente de um país terceiro relativamente à qual a Comissão tenha adotado um ato de execução que determine que o quadro jurídico preenche as condições estabelecidas no artigo 76.o-A, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, os repositórios de transações devem facultar o acesso aos dados, tendo em conta o mandato e as responsabilidades dessa autoridade.»;

| 3) | O artigo 4.o passa a ter a seguinte redação:

  «Artigo 4.o

  Concessão de acesso aos dados relativos a derivados

  1.   Os repositórios de transações devem exercer as seguintes funções:






  a) | Designar uma ou mais pessoas responsáveis por estabelecer a ligação com as entidades a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012; |
| --- | --- | --- |

3)

O artigo 4.o passa a ter a seguinte redação:

o

«Artigo 4.o

Concessão de acesso aos dados relativos a derivados

1.   Os repositórios de transações devem exercer as seguintes funções:

a)

Designar uma ou mais pessoas responsáveis por estabelecer a ligação com as entidades a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012;

| b) | Publicar no seu sítio Web as instruções a seguir pelas entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 para solicitar o acesso aos dados de transação relativos a derivados; |
| --- | --- |

b)

Publicar no seu sítio Web as instruções a seguir pelas entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 para solicitar o acesso aos dados de transação relativos a derivados;

| c) | Fornecer às entidades a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 o formulário previsto no n.o 2 do presente artigo; |
| --- | --- |

c)

Fornecer às entidades a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 o formulário previsto no n.o 2 do presente artigo;

| d) | Conceder acesso aos dados de transação relativos a derivados para as entidades a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, com base nas informações fornecidas no formulário previsto no n.o 2 do presente artigo; |
| --- | --- |

d)

Conceder acesso aos dados de transação relativos a derivados para as entidades a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, com base nas informações fornecidas no formulário previsto no n.o 2 do presente artigo;

| e) | Estabelecer as disposições técnicas necessárias para que as entidades a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 possam aceder aos dados de transação relativos a derivados em conformidade com o n.o 2 do presente artigo; |
| --- | --- |

e)

Estabelecer as disposições técnicas necessárias para que as entidades a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 possam aceder aos dados de transação relativos a derivados em conformidade com o n.o 2 do presente artigo;

| f) | Proporcionar às entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 o acesso direto e imediato aos dados relativos a derivados no prazo de trinta dias de calendário a contar da data de apresentação do pedido de concessão desse acesso pela entidade. |
| --- | --- |

f)

Proporcionar às entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 o acesso direto e imediato aos dados relativos a derivados no prazo de trinta dias de calendário a contar da data de apresentação do pedido de concessão desse acesso pela entidade.

2.   A entidade a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 deve solicitar o acesso aos dados relativos aos derivados utilizando um formulário elaborado e disponibilizado por um repositório de transações, que especifique, pelo menos, as seguintes informações:

| a) | Nome da entidade; |
| --- | --- |

a)

Nome da entidade;

| b) | Pessoa de contacto na entidade; |
| --- | --- |

b)

Pessoa de contacto na entidade;

| c) | Responsabilidades jurídicas e mandatos da entidade; |
| --- | --- |

c)

Responsabilidades jurídicas e mandatos da entidade;

| d) | Credenciais para uma ligação SSH FTP segura; |
| --- | --- |

d)

Credenciais para uma ligação SSH FTP segura;

| e) | Quaisquer outras informações técnicas pertinentes para o acesso da entidade aos dados relativos a derivados; |
| --- | --- |

e)

Quaisquer outras informações técnicas pertinentes para o acesso da entidade aos dados relativos a derivados;

| f) | Se a entidade é competente relativamente a contrapartes estabelecidas no seu Estado-Membro, na área do euro ou na União; |
| --- | --- |

f)

Se a entidade é competente relativamente a contrapartes estabelecidas no seu Estado-Membro, na área do euro ou na União;

| g) | Os tipos de contrapartes relativamente aos quais a entidade é competente em conformidade com a classificação constante do quadro 1 do anexo de Regulamento de Execução (UE) 2022/1860; |
| --- | --- |

g)

Os tipos de contrapartes relativamente aos quais a entidade é competente em conformidade com a classificação constante do quadro 1 do anexo de Regulamento de Execução (UE) 2022/1860;

| h) | Os tipos de subjacentes de derivados relativamente aos quais a entidade é competente; |
| --- | --- |

h)

Os tipos de subjacentes de derivados relativamente aos quais a entidade é competente;

| i) | As plataformas de negociação supervisionadas pela entidade, se for esse o caso; |
| --- | --- |

i)

As plataformas de negociação supervisionadas pela entidade, se for esse o caso;

| j) | As CCP supervisionadas ou fiscalizadas pela entidade, se for esse o caso; |
| --- | --- |

j)

As CCP supervisionadas ou fiscalizadas pela entidade, se for esse o caso;

| k) | A moeda emitida pela entidade, se for esse o caso; |
| --- | --- |

k)

A moeda emitida pela entidade, se for esse o caso;

| l) | Pontos de entrega e interconexão; |
| --- | --- |

l)

Pontos de entrega e interconexão;

| m) | Os índices de referência utilizados na União, cujo administrador se encontra sob a supervisão da entidade; |
| --- | --- |

m)

Os índices de referência utilizados na União, cujo administrador se encontra sob a supervisão da entidade;

| n) | As características dos subjacentes supervisionados pela entidade; |
| --- | --- |

n)

As características dos subjacentes supervisionados pela entidade;

| o) | As características das partes referidas nos campos 16 “Membro compensador”, 15 “Corretor” no quadro 1 e campo 142 “Entidade de referência” no quadro 2 do anexo de Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 que são supervisionadas pela entidade, se for caso disso»; |
| --- | --- |

o)

As características das partes referidas nos campos 16 “Membro compensador”, 15 “Corretor” no quadro 1 e campo 142 “Entidade de referência” no quadro 2 do anexo de Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 que são supervisionadas pela entidade, se for caso disso»;

| 4) | O artigo 5.o é alterado do seguinte modo:






  a) | É suprimido o n.o 4; |
| --- | --- | --- |

4)

O artigo 5.o é alterado do seguinte modo:

o

a)

É suprimido o n.o 4;

o

| b) | O n.o 5 passa a ter a seguinte redação:

  «5.   Um repositório de transações deve estabelecer e manter as disposições de natureza técnica necessárias para permitir às entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 emitirem pedidos periódicos predefinidos de acesso aos dados relativos aos derivados, como referido nos artigos 2.o e 3.o do presente regulamento, de que essas entidades necessitem para o exercício das respetivas responsabilidades e mandatos.»; |
| --- | --- |

b)

O n.o 5 passa a ter a seguinte redação:

o

«5.   Um repositório de transações deve estabelecer e manter as disposições de natureza técnica necessárias para permitir às entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 emitirem pedidos periódicos predefinidos de acesso aos dados relativos aos derivados, como referido nos artigos 2.o e 3.o do presente regulamento, de que essas entidades necessitem para o exercício das respetivas responsabilidades e mandatos.»;

| c) | O n.o 6 passa a ter a seguinte redação:

  «6.   Caso lhe seja pedido, um repositório de transações deve proporcionar às entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 acesso às informações pormenorizadas relativas a derivados em conformidade com qualquer combinação dos seguintes campos, como referidos no anexo de Regulamento de Execução (UE) 2022/1860:






  a) | data e hora da comunicação de informações; |
| --- | --- | --- |

c)

O n.o 6 passa a ter a seguinte redação:

o

«6.   Caso lhe seja pedido, um repositório de transações deve proporcionar às entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 acesso às informações pormenorizadas relativas a derivados em conformidade com qualquer combinação dos seguintes campos, como referidos no anexo de Regulamento de Execução (UE) 2022/1860:

a)

data e hora da comunicação de informações;

| b) | contraparte 1; |
| --- | --- |

b)

contraparte 1;

| c) | contraparte 2; |
| --- | --- |

c)

contraparte 2;

| d) | entidade responsável pela comunicação de informações; |
| --- | --- |

d)

entidade responsável pela comunicação de informações;

| e) | setor empresarial da contraparte 1; |
| --- | --- |

e)

setor empresarial da contraparte 1;

| f) | natureza da contraparte 1; |
| --- | --- |

f)

natureza da contraparte 1;

| g) | identificação do corretor; |
| --- | --- |

g)

identificação do corretor;

| h) | identificação da entidade que apresenta a comunicação de informações; |
| --- | --- |

h)

identificação da entidade que apresenta a comunicação de informações;

| i) | classe de ativos; |
| --- | --- |

i)

classe de ativos;

| j) | classificação do produto; |
| --- | --- |

j)

classificação do produto;

| k) | tipo de contrato; |
| --- | --- |

k)

tipo de contrato;

| l) | ISIN; |
| --- | --- |

l)

ISIN;

| m) | identificador único do produto; |
| --- | --- |

m)

identificador único do produto;

| n) | identificação do subjacente; |
| --- | --- |

n)

identificação do subjacente;

| o) | espaço ou organização de execução; |
| --- | --- |

o)

espaço ou organização de execução;

| p) | data e hora de execução; |
| --- | --- |

p)

data e hora de execução;

| q) | data-valor; |
| --- | --- |

q)

data-valor;

| r) | data e hora da avaliação; |
| --- | --- |

r)

data e hora da avaliação;

| s) | data de termo; |
| --- | --- |

s)

data de termo;

| t) | data de cessação antecipada; |
| --- | --- |

t)

data de cessação antecipada;

| u) | CCP; |
| --- | --- |

u)

CCP;

| v) | membro compensador; |
| --- | --- |

v)

membro compensador;

| w) | nível; |
| --- | --- |

w)

nível;

| x) | tipo de ação; |
| --- | --- |

x)

tipo de ação;

| y) | tipo de evento»; |
| --- | --- |

y)

tipo de evento»;

| d) | O n.o 7 passa a ter a seguinte redação:

  «7.   Um repositório de transações deve estabelecer e manter a capacidade técnica para proporcionar, às entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, o acesso direto e imediato aos dados relativos aos derivados de que estas necessitem para o exercício das respetivas responsabilidades e mandatos. Esse acesso deve ser proporcionado do seguinte modo:






  a) | Se uma entidade enumerada no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 solicitar o acesso a dados relativos a derivados pendentes ou a derivados que tenham atingido o vencimento ou relativamente aos quais tenham sido apresentadas comunicações com os tipos de ação “Erro”, “Cessação” ou “Componente de posição”, como referido no campo 151 do quadro 2 do anexo de Regulamento de Execução (UE) 2022/1860, ou que foram objeto de uma comunicação com o tipo de ação “Reabertura”, não seguido de uma comunicação com os tipos de ação “Erro” ou “Cessação”, há menos de um ano relativamente à data em que o pedido foi apresentado, os repositórios de transações devem satisfazer esse pedido até às 12h00 TUC (tempo universal coordenado) do primeiro dia de calendário subsequente à data em que o pedido de acesso foi apresentado; |
| --- | --- | --- |

d)

O n.o 7 passa a ter a seguinte redação:

o

«7.   Um repositório de transações deve estabelecer e manter a capacidade técnica para proporcionar, às entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, o acesso direto e imediato aos dados relativos aos derivados de que estas necessitem para o exercício das respetivas responsabilidades e mandatos. Esse acesso deve ser proporcionado do seguinte modo:

a)

Se uma entidade enumerada no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 solicitar o acesso a dados relativos a derivados pendentes ou a derivados que tenham atingido o vencimento ou relativamente aos quais tenham sido apresentadas comunicações com os tipos de ação “Erro”, “Cessação” ou “Componente de posição”, como referido no campo 151 do quadro 2 do anexo de Regulamento de Execução (UE) 2022/1860, ou que foram objeto de uma comunicação com o tipo de ação “Reabertura”, não seguido de uma comunicação com os tipos de ação “Erro” ou “Cessação”, há menos de um ano relativamente à data em que o pedido foi apresentado, os repositórios de transações devem satisfazer esse pedido até às 12h00 TUC (tempo universal coordenado) do primeiro dia de calendário subsequente à data em que o pedido de acesso foi apresentado;

| b) | Se uma entidade enumerada no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 solicitar o acesso a dados relativos a derivados que tenham atingido o vencimento ou relativamente aos quais tenham sido apresentadas comunicações com os tipos de ação “Erro”, “Cessação” ou “Componente de posição”, como referido no campo 151 do quadro 2 do anexo de Regulamento de Execução (UE) 2022/1860, ou foram objeto de uma comunicação com o tipo de ação “Reabertura” não seguida de uma comunicação com os tipos de ação “Erro” ou “Cessação” há mais de um ano relativamente à data em que o pedido foi apresentado, os repositórios de transações devem satisfazer esse pedido no prazo de três dias úteis a contar da data em que o pedido de acesso foi apresentado; |
| --- | --- |

b)

Se uma entidade enumerada no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 solicitar o acesso a dados relativos a derivados que tenham atingido o vencimento ou relativamente aos quais tenham sido apresentadas comunicações com os tipos de ação “Erro”, “Cessação” ou “Componente de posição”, como referido no campo 151 do quadro 2 do anexo de Regulamento de Execução (UE) 2022/1860, ou foram objeto de uma comunicação com o tipo de ação “Reabertura” não seguida de uma comunicação com os tipos de ação “Erro” ou “Cessação” há mais de um ano relativamente à data em que o pedido foi apresentado, os repositórios de transações devem satisfazer esse pedido no prazo de três dias úteis a contar da data em que o pedido de acesso foi apresentado;

| c) | Se o pedido de acesso a dados emitido por uma entidade enumerada no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 se refere a derivados abrangidos tanto pela alínea a) como pela alínea b), os repositórios de transações devem proporcionar dados relativos a esses derivados no prazo de três dias úteis a contar da data em que o pedido de acesso foi apresentado.». |
| --- | --- |

c)

Se o pedido de acesso a dados emitido por uma entidade enumerada no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 se refere a derivados abrangidos tanto pela alínea a) como pela alínea b), os repositórios de transações devem proporcionar dados relativos a esses derivados no prazo de três dias úteis a contar da data em que o pedido de acesso foi apresentado.».

Artigo 2.o

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

Jornal Oficial da União Europeia

O artigo 1.o, n.o 4, alíneas c) e d), é aplicável a partir de 29 de abril de 2024.

o

o

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 10 de junho de 2022.

Pela Comissão

A Presidente

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  JO L 201 de 27.7.2012, p. 1.

1

(2)  Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que completa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores dos pedidos de registo como repositório de transações (JO L 52 de 23.2.2013, p. 25).

2

o

o

(3)  Regulamento Delegado (UE) n.o 151/2013 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que completa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados OTC, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os dados que devem ser divulgados e disponibilizados pelos repositórios de transações, bem como normas operacionais com vista à agregação, à comparação e ao acesso a esses dados (JO L 52 de 23.2.2013, p. 33).

3

o

o

(4)  Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

4

o

o

(5)  Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que estabelece normas técnicas de execução relativamente à aplicação do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos padrões, formatos, periodicidade, métodos e mecanismos de comunicação de informações (ver página 68 do presente Jornal Oficial).

5

o

---

| 7.10.2022 | PT | Jornal Oficial da União Europeia | L 262/41 |
| --- | --- | --- | --- |

7.10.2022

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 262/41

---

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2022/1857 DA COMISSÃO

de 10 de junho de 2022

que altera as normas técnicas de regulamentação estabelecidas no Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 no que diz respeito aos pormenores dos pedidos de registo como repositório de transações e dos pedidos de extensão do registo como repositório de transações

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (1), nomeadamente o artigo 56.o, n.o 3, terceiro parágrafo,

Considerando o seguinte:

| (1) | O Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão (2) especifica os pormenores dos pedidos de registo como repositório de transações |
| --- | --- |

(1)

O Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão (2) especifica os pormenores dos pedidos de registo como repositório de transações

| (2) | Na sequência da entrada em vigor do Regulamento (UE) 2019/834 do Parlamento Europeu e do Conselho (3), os repositórios de transações devem aplicar procedimentos de conciliação de dados entre si e procedimentos para verificar o cumprimento, pela contraparte que comunica as informações ou pela entidade que as transmite, dos requisitos de notificação e para verificar a completude e exatidão dos dados comunicados. A fim de assegurar que a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados dispõe de informações relevantes que lhe permitam verificar se um repositório de transações cumpre esses requisitos ao avaliar o pedido de registo de um repositório de transações, os repositórios de transações devem fornecer informações sobre os procedimentos que instauraram para a autenticação da identidade dos utilizadores que acedem aos dados, prestação de um retorno de informação às entidades relevantes sobre a autorização da entidade que apresenta as informações, a verificação da completude e exatidão dos dados, a conciliação e os resultados do processo de conciliação, a prestação de um retorno de informação sobre advertências dirigidas às entidades que apresentam a comunicação de informações e a alteração dos identificadores de entidade jurídica, em conformidade com o Regulamento Delegado (UE) 2022/1858 da Comissão (4). |
| --- | --- |

(2)

Na sequência da entrada em vigor do Regulamento (UE) 2019/834 do Parlamento Europeu e do Conselho (3), os repositórios de transações devem aplicar procedimentos de conciliação de dados entre si e procedimentos para verificar o cumprimento, pela contraparte que comunica as informações ou pela entidade que as transmite, dos requisitos de notificação e para verificar a completude e exatidão dos dados comunicados. A fim de assegurar que a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados dispõe de informações relevantes que lhe permitam verificar se um repositório de transações cumpre esses requisitos ao avaliar o pedido de registo de um repositório de transações, os repositórios de transações devem fornecer informações sobre os procedimentos que instauraram para a autenticação da identidade dos utilizadores que acedem aos dados, prestação de um retorno de informação às entidades relevantes sobre a autorização da entidade que apresenta as informações, a verificação da completude e exatidão dos dados, a conciliação e os resultados do processo de conciliação, a prestação de um retorno de informação sobre advertências dirigidas às entidades que apresentam a comunicação de informações e a alteração dos identificadores de entidade jurídica, em conformidade com o Regulamento Delegado (UE) 2022/1858 da Comissão (4).

| (3) | A fim de assegurar que os repositórios de transações cumprem os mais elevados padrões regulamentares, é necessário introduzir regras adicionais no que diz respeito às informações a fornecer sobre os procedimentos em matéria de portabilidade, sobre as questões informáticas que afetam a qualidade dos dados e sobre o registo de comunicações. |
| --- | --- |

(3)

A fim de assegurar que os repositórios de transações cumprem os mais elevados padrões regulamentares, é necessário introduzir regras adicionais no que diz respeito às informações a fornecer sobre os procedimentos em matéria de portabilidade, sobre as questões informáticas que afetam a qualidade dos dados e sobre o registo de comunicações.

| (4) | Devem ser estabelecidos os pormenores de um pedido simplificado de extensão do registo, a fim de permitir que os repositórios de transações já registados no quadro do Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho (5) obtenham a extensão do seu registo nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012. A fim de evitar qualquer duplicação de requisitos, os repositórios de transações que solicitem uma extensão do registo só deverão fornecer informações sobre as adaptações dos seus sistemas, processos e recursos que são necessárias para garantir o cumprimento dos requisitos do Regulamento (UE) n.o 648/2012. |
| --- | --- |

(4)

Devem ser estabelecidos os pormenores de um pedido simplificado de extensão do registo, a fim de permitir que os repositórios de transações já registados no quadro do Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho (5) obtenham a extensão do seu registo nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012. A fim de evitar qualquer duplicação de requisitos, os repositórios de transações que solicitem uma extensão do registo só deverão fornecer informações sobre as adaptações dos seus sistemas, processos e recursos que são necessárias para garantir o cumprimento dos requisitos do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

| (5) | O pagamento das taxas aplicáveis pelos repositórios de transações aquando da apresentação do pedido de registo ou da extensão do registo como repositório de transações é essencial para cobrir as despesas da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados relacionadas com esse registo ou extensão do registo. A prova de pagamento deve, por conseguinte, ser incluída no pedido. |
| --- | --- |

(5)

O pagamento das taxas aplicáveis pelos repositórios de transações aquando da apresentação do pedido de registo ou da extensão do registo como repositório de transações é essencial para cobrir as despesas da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados relacionadas com esse registo ou extensão do registo. A prova de pagamento deve, por conseguinte, ser incluída no pedido.

| (6) | O Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade. |
| --- | --- |

(6)

O Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade.

| (7) | O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de regulamentação apresentados à Comissão pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados. |
| --- | --- |

(7)

O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de regulamentação apresentados à Comissão pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados.

| (8) | A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados, instituído nos termos do artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (6). |
| --- | --- |

(8)

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados, instituído nos termos do artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (6).

| (9) | A fim de permitir que os repositórios de transações tomem todas as medidas necessárias para se adaptarem às alterações dos requisitos relativos às informações sobre a verificação da completude e exatidão dos dados introduzidas pelo presente regulamento, a data de aplicação dessas disposições deve ser diferida, |
| --- | --- |

(9)

A fim de permitir que os repositórios de transações tomem todas as medidas necessárias para se adaptarem às alterações dos requisitos relativos às informações sobre a verificação da completude e exatidão dos dados introduzidas pelo presente regulamento, a data de aplicação dessas disposições deve ser diferida,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

O Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 é alterado do seguinte modo:

| 1) | O artigo 19.o passa a ter a seguinte redação:

  «Artigo 19.o

  Verificação da completude e exatidão dos dados
  O pedido de registo como repositório de transações deve conter as seguintes informações:






  a) | Procedimentos para a autenticação da identidade dos utilizadores que têm acesso ao repositório de transações em conformidade com o artigo 1.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858 da Comissão (*1); |
| --- | --- | --- |

1)

O artigo 19.o passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 19.o

Verificação da completude e exatidão dos dados

O pedido de registo como repositório de transações deve conter as seguintes informações:

a)

Procedimentos para a autenticação da identidade dos utilizadores que têm acesso ao repositório de transações em conformidade com o artigo 1.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858 da Comissão (*1);

| b) | Procedimentos para a verificação da conformidade do modelo XML utilizado para comunicar os derivados ao repositório de transações com a metodologia da norma ISO 20022, de acordo com o artigo 1.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858; |
| --- | --- |

b)

Procedimentos para a verificação da conformidade do modelo XML utilizado para comunicar os derivados ao repositório de transações com a metodologia da norma ISO 20022, de acordo com o artigo 1.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858;

| c) | Procedimentos para a verificação da autorização da entidade que comunica informações em nome da contraparte que comunica informações em conformidade com o artigo 1.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858; |
| --- | --- |

c)

Procedimentos para a verificação da autorização da entidade que comunica informações em nome da contraparte que comunica informações em conformidade com o artigo 1.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858;

| d) | Procedimentos para verificar se a sequência lógica dos dados dos derivados comunicados se mantém permanentemente em conformidade com o artigo 1.o, n.o 1, alíneas d) a k), do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858; |
| --- | --- |

d)

Procedimentos para verificar se a sequência lógica dos dados dos derivados comunicados se mantém permanentemente em conformidade com o artigo 1.o, n.o 1, alíneas d) a k), do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858;

| e) | Procedimentos para a verificação da completude e exatidão dos dados dos derivados comunicados em conformidade com o artigo 1.o, n.o 1, alínea l), do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858; |
| --- | --- |

e)

Procedimentos para a verificação da completude e exatidão dos dados dos derivados comunicados em conformidade com o artigo 1.o, n.o 1, alínea l), do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858;

| f) | Procedimentos para a conciliação dos dados em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858; |
| --- | --- |

f)

Procedimentos para a conciliação dos dados em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858;

| g) | Procedimentos para a prestação de um retorno de informação às contrapartes dos derivados, às entidades responsáveis pela comunicação de informações ou aos terceiros que comunicam informações em seu nome, sobre as verificações efetuadas nos termos das alíneas a) a e), em conformidade com o artigo 1.o, n.o 3, e o artigo 4.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858, e os resultados do processo de conciliação previsto na alínea f), em conformidade com o artigo 3.o, n.o 5, e o artigo 4.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858; |
| --- | --- |

g)

Procedimentos para a prestação de um retorno de informação às contrapartes dos derivados, às entidades responsáveis pela comunicação de informações ou aos terceiros que comunicam informações em seu nome, sobre as verificações efetuadas nos termos das alíneas a) a e), em conformidade com o artigo 1.o, n.o 3, e o artigo 4.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858, e os resultados do processo de conciliação previsto na alínea f), em conformidade com o artigo 3.o, n.o 5, e o artigo 4.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858;

| h) | Procedimentos para a prestação de um retorno de informação sobre advertências às contrapartes dos derivados, às entidades responsáveis pela comunicação de informações ou aos terceiros que comunicam informações em seu nome, sobre as verificações efetuadas em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, alíneas e) a g), do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858; |
| --- | --- |

h)

Procedimentos para a prestação de um retorno de informação sobre advertências às contrapartes dos derivados, às entidades responsáveis pela comunicação de informações ou aos terceiros que comunicam informações em seu nome, sobre as verificações efetuadas em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, alíneas e) a g), do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858;

| i) | Procedimentos para a atualização dos identificadores de entidade jurídica em conformidade com o artigo 2.o do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858. |
| --- | --- |

i)

Procedimentos para a atualização dos identificadores de entidade jurídica em conformidade com o artigo 2.o do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858.

(*1)  Regulamento Delegado (UE) 2022/1858 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os procedimentos de conciliação de dados entre repositórios de transações e os procedimentos a aplicar pelos repositórios de transações para verificar o cumprimento, pela contraparte que comunica informações ou pela entidade que apresenta a comunicação de informações, dos requisitos de comunicação de informações, assim como a completude e exatidão dos dados comunicados (JO L 262 de 7.10.2022, p. 46)»."

*1

o

| 2) | No artigo 21. o, o n.o 2 passa a ter a seguinte redação:

  «2.   O pedido de registo como repositório de transações deve conter os procedimentos destinados a garantir a substituição ordenada do repositório de transações inicial quando solicitado por uma contraparte que comunica informações, uma entidade responsável pela comunicação de informações ou uma parte terceira que comunica informações em nome de contrapartes que não comunicam informações, ou caso tal substituição resulte de um cancelamento do registo, e deve incluir os procedimentos para a transferência de dados e a reorientação dos fluxos de comunicação para outro repositório de transações.»; |
| --- | --- |

2)

No artigo 21. o, o n.o 2 passa a ter a seguinte redação:

o

o

«2.   O pedido de registo como repositório de transações deve conter os procedimentos destinados a garantir a substituição ordenada do repositório de transações inicial quando solicitado por uma contraparte que comunica informações, uma entidade responsável pela comunicação de informações ou uma parte terceira que comunica informações em nome de contrapartes que não comunicam informações, ou caso tal substituição resulte de um cancelamento do registo, e deve incluir os procedimentos para a transferência de dados e a reorientação dos fluxos de comunicação para outro repositório de transações.»;

| 3) | No artigo 22.o, n.o 1, a alínea b) passa a ter a seguinte redação:






  «b) | Manutenção do registo de todas as informações comunicadas relativas à celebração, alteração ou cessação de contratos de derivados, num registo de comunicações que identifique a pessoa ou pessoas que solicitaram a ação, incluindo o próprio repositório de transações, se aplicável, os motivos dessa ação, a data e hora da ação e os dados antigos e novos, como consta do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão (*2); |
| --- | --- | --- |

3)

No artigo 22.o, n.o 1, a alínea b) passa a ter a seguinte redação:

o

o

«b)

Manutenção do registo de todas as informações comunicadas relativas à celebração, alteração ou cessação de contratos de derivados, num registo de comunicações que identifique a pessoa ou pessoas que solicitaram a ação, incluindo o próprio repositório de transações, se aplicável, os motivos dessa ação, a data e hora da ação e os dados antigos e novos, como consta do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão (*2);

*2

(*2)  Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que estabelece normas técnicas de execução relativamente à aplicação do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos padrões, formatos, periodicidade, métodos e mecanismos de comunicação de informações (JO L 262 de 7.10.2022, p. 68)»;"

*2

o

| 4) | No artigo 23.o, a alínea b) passa a ter a seguinte redação:






  «b) | Uma descrição dos recursos, métodos e instrumentos que o repositório de transações emprega para facilitar o acesso das autoridades em causa aos dados relativos aos contratos de derivados, em conformidade com o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, um registo dos problemas informáticos existentes nos repositórios de transações com impacto na qualidade dos dados disponibilizado às autoridades em causa em conformidade com o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, a frequência de atualização e os controlos e verificações que o repositório de transações pode estabelecer para o processo de filtragem de acesso, juntamente com uma cópia dos manuais e procedimentos internos específicos;»; |
| --- | --- | --- |

4)

No artigo 23.o, a alínea b) passa a ter a seguinte redação:

o

«b)

Uma descrição dos recursos, métodos e instrumentos que o repositório de transações emprega para facilitar o acesso das autoridades em causa aos dados relativos aos contratos de derivados, em conformidade com o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, um registo dos problemas informáticos existentes nos repositórios de transações com impacto na qualidade dos dados disponibilizado às autoridades em causa em conformidade com o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, a frequência de atualização e os controlos e verificações que o repositório de transações pode estabelecer para o processo de filtragem de acesso, juntamente com uma cópia dos manuais e procedimentos internos específicos;»;

o

o

o

o

o

o

| 5) | Depois do artigo 23.o-A, é inserido o seguinte título do capítulo 2:

  «CAPÍTULO 2

  EXTENSÃO DO REGISTO
  »; |
| --- | --- |

5)

Depois do artigo 23.o-A, é inserido o seguinte título do capítulo 2:

o

«CAPÍTULO 2

EXTENSÃO DO REGISTO
  »;

EXTENSÃO DO REGISTO

| 6) | É inserido o seguinte artigo 23.o-B:

  «Artigo 23.o-B
  Extensão do registo
  O pedido de extensão de um registo existente no quadro do Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho (*3) deve conter as informações especificadas no artigo 1.o, com exceção do n.o 2, alínea k), nos artigos 2.o e 5.o, no artigo 7.o, com exceção do n.o 2, alínea d), no artigo 8.o, alínea b), no artigo 9.o, n.o 1, alíneas b) e e), no artigo 11.o, no artigo 12.o, n.o 2, no artigo 13.o, no artigo 14.o, n.o 2, no artigo 15.o, no artigo 16.o, com exceção da alínea c), nos artigos 17.o a 23.o-A e no artigo 23.o-C.


  (*3)  Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativo à transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (JO L 337 de 23.12.2015, p. 1).»;" |
| --- | --- |

6)

É inserido o seguinte artigo 23.o-B:

o

«Artigo 23.o-B

Extensão do registo

O pedido de extensão de um registo existente no quadro do Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho (*3) deve conter as informações especificadas no artigo 1.o, com exceção do n.o 2, alínea k), nos artigos 2.o e 5.o, no artigo 7.o, com exceção do n.o 2, alínea d), no artigo 8.o, alínea b), no artigo 9.o, n.o 1, alíneas b) e e), no artigo 11.o, no artigo 12.o, n.o 2, no artigo 13.o, no artigo 14.o, n.o 2, no artigo 15.o, no artigo 16.o, com exceção da alínea c), nos artigos 17.o a 23.o-A e no artigo 23.o-C.

(*3)  Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativo à transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (JO L 337 de 23.12.2015, p. 1).»;"

*3

o

| 7) | Depois do artigo 23.o-B, é inserido o seguinte título do capítulo 3:

  «CAPÍTULO 3

  TAXAS E VERIFICAÇÃO
  »; |
| --- | --- |

7)

Depois do artigo 23.o-B, é inserido o seguinte título do capítulo 3:

o

«CAPÍTULO 3

TAXAS E VERIFICAÇÃO
  »;

TAXAS E VERIFICAÇÃO

| 8) | É inserido o seguinte artigo 23.o-C:

  «Artigo 23.o-C
  Pagamento de taxas
  O pedido de registo ou de extensão do registo como repositório de transações deve incluir uma prova do pagamento das taxas de registo ou de extensão do registo em causa, como estabelecido no Regulamento Delegado (UE) n.o 1003/2013 da Comissão (*4).


  (*4)  Regulamento Delegado (UE) n.o 1003/2013 da Comissão, de 12 de julho de 2013, que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às taxas cobradas pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados aos repositórios de transações (JO L 279 de 19.10.2013, p. 4).»." |
| --- | --- |

8)

É inserido o seguinte artigo 23.o-C:

o

«Artigo 23.o-C

Pagamento de taxas

O pedido de registo ou de extensão do registo como repositório de transações deve incluir uma prova do pagamento das taxas de registo ou de extensão do registo em causa, como estabelecido no Regulamento Delegado (UE) n.o 1003/2013 da Comissão (*4).

(*4)  Regulamento Delegado (UE) n.o 1003/2013 da Comissão, de 12 de julho de 2013, que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às taxas cobradas pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados aos repositórios de transações (JO L 279 de 19.10.2013, p. 4).»."

*4

o

o

| 9) | No artigo 24. o, o n.o 1 passa a ter a seguinte redação:

  «1.   As informações apresentadas à ESMA durante o processo de registo ou de extensão do registo devem ser acompanhadas de uma carta, assinada por um membro do órgão de administração ou supervisão do repositório de transações e da direção, que ateste que as informações apresentadas são verdadeiras e completas, tanto quanto é do seu conhecimento, à data da respetiva apresentação.». |
| --- | --- |

9)

No artigo 24. o, o n.o 1 passa a ter a seguinte redação:

o

o

«1.   As informações apresentadas à ESMA durante o processo de registo ou de extensão do registo devem ser acompanhadas de uma carta, assinada por um membro do órgão de administração ou supervisão do repositório de transações e da direção, que ateste que as informações apresentadas são verdadeiras e completas, tanto quanto é do seu conhecimento, à data da respetiva apresentação.».

Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O artigo 1.o, n.o 1, é aplicável a partir de 29 de abril de 2024.

o

o

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 10 de junho de 2022.

Pela Comissão

A Presidente

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  JO L 201 de 27.7.2012, p. 1.

1

(2)  Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que completa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores dos pedidos de registo como repositório de transações (JO L 52 de 23.2.2013, p. 25).

2

o

o

(3)  Regulamento (UE) 2019/834 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019, que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 no que diz respeito à obrigação de compensação, à suspensão da obrigação de compensação, aos requisitos de comunicação de informações, às técnicas de atenuação do risco para os contratos de derivados OTC não compensados através de uma contraparte central, ao registo e supervisão dos repositórios de transações e aos requisitos aplicáveis aos repositórios de transações (JO L 141 de 28.5.2019, p. 42).

3

o

(4)  Regulamento Delegado (UE) 2022/1858 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os procedimentos de conciliação de dados entre repositórios de transações e os procedimentos a aplicar pelo repositório de transações para verificar o cumprimento, pela contraparte que comunica as informações ou pela entidade que apresenta a comunicação de informações, dos requisitos de comunicação de informações e para verificar a completude e exatidão dos dados comunicados (ver página 46 do presente Jornal Oficial).

4

o

(5)  Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativo à transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (JO L 337 de 23.12.2015, p. 1).

5

o

(6)  Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

6

o

o

---

| 7.10.2022 | PT | Jornal Oficial da União Europeia | L 262/46 |
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7.10.2022

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 262/46

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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2022/1858 DA COMISSÃO

de 10 de junho de 2022

que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os procedimentos de conciliação de dados entre repositórios de transações e os procedimentos a aplicar pelos repositórios de transações para verificar o cumprimento, pela contraparte que comunica informações ou pela entidade que apresenta a comunicação de informações, dos requisitos de comunicação de informações, assim como a completude e exatidão dos dados comunicados

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (1), nomeadamente o artigo 78.o, n.o 10,

Considerando o seguinte:

| (1) | A fim de garantir a elevada qualidade dos dados relativos aos derivados que são comunicados aos repositórios de transações, estes últimos devem verificar a identidade das entidades que apresentam a comunicação de informações, a integridade lógica da sequência segundo a qual os dados relativos aos derivados são comunicados e a completude e exatidão destes dados. |
| --- | --- |

(1)

A fim de garantir a elevada qualidade dos dados relativos aos derivados que são comunicados aos repositórios de transações, estes últimos devem verificar a identidade das entidades que apresentam a comunicação de informações, a integridade lógica da sequência segundo a qual os dados relativos aos derivados são comunicados e a completude e exatidão destes dados.

| (2) | Pela mesma razão, os repositórios de transações devem conciliar os dados de cada comunicação de informações sobre derivados recebida quando ambas as contrapartes tiverem uma obrigação de comunicação de informações. Deve ser especificado um processo normalizado que permita aos repositórios de transações realizarem a conciliação de modo coerente e reduzirem os riscos de não conciliação dos dados dos derivados. No entanto, devido às especificidades dos sistemas tecnológicos utilizados pelas entidades que comunicam, certos dados dos derivados poderão não ser idênticos. Assim surge a necessidade de aplicar determinadas tolerâncias, de modo que a existência de pequenas diferenças nos dados de derivados comunicados não impeça as autoridades de analisarem os dados com um nível de confiança adequado. |
| --- | --- |

(2)

Pela mesma razão, os repositórios de transações devem conciliar os dados de cada comunicação de informações sobre derivados recebida quando ambas as contrapartes tiverem uma obrigação de comunicação de informações. Deve ser especificado um processo normalizado que permita aos repositórios de transações realizarem a conciliação de modo coerente e reduzirem os riscos de não conciliação dos dados dos derivados. No entanto, devido às especificidades dos sistemas tecnológicos utilizados pelas entidades que comunicam, certos dados dos derivados poderão não ser idênticos. Assim surge a necessidade de aplicar determinadas tolerâncias, de modo que a existência de pequenas diferenças nos dados de derivados comunicados não impeça as autoridades de analisarem os dados com um nível de confiança adequado.

| (3) | Além disso, e sem prejuízo de outras obrigações relativas aos dados dos derivados recolhidos e registados durante o processo de conciliação, os repositórios de transações devem assegurar a confidencialidade dos dados trocados entre si e disponibilizados às contrapartes comunicam informações, às entidades responsáveis pela comunicação de informações e às entidades apresentam a comunicação de informações. |
| --- | --- |

(3)

Além disso, e sem prejuízo de outras obrigações relativas aos dados dos derivados recolhidos e registados durante o processo de conciliação, os repositórios de transações devem assegurar a confidencialidade dos dados trocados entre si e disponibilizados às contrapartes comunicam informações, às entidades responsáveis pela comunicação de informações e às entidades apresentam a comunicação de informações.

| (4) | Se um evento de reestruturação empresarial resultar na alteração do identificador de entidade jurídica («LEI») de uma contraparte, os dados das entidades identificadas numa comunicação sobre derivados devem ser atualizados. A fim de garantir a integridade dessas informações, que é essencial para a monitorização dos riscos sistémicos para a estabilidade financeira, é necessário que a atualização seja efetuada de forma centralizada pelos repositórios de transações. Por esse motivo, deve ser estabelecido um procedimento para assegurar que os repositórios de transações podem atualizar o identificador da entidade de forma centralizada, garantindo assim um processo eficiente, robusto e atempado. |
| --- | --- |

(4)

Se um evento de reestruturação empresarial resultar na alteração do identificador de entidade jurídica («LEI») de uma contraparte, os dados das entidades identificadas numa comunicação sobre derivados devem ser atualizados. A fim de garantir a integridade dessas informações, que é essencial para a monitorização dos riscos sistémicos para a estabilidade financeira, é necessário que a atualização seja efetuada de forma centralizada pelos repositórios de transações. Por esse motivo, deve ser estabelecido um procedimento para assegurar que os repositórios de transações podem atualizar o identificador da entidade de forma centralizada, garantindo assim um processo eficiente, robusto e atempado.

| (5) | Porém, deve ser concedido tempo suficiente às entidades que apresentam a comunicação de informações para se adaptarem aos requisitos de comunicação, nomeadamente para evitar a acumulação de operações não conciliadas assim que a obrigação de comunicação de informações se torne aplicável. Assim, convém que, numa primeira fase, apenas um número reduzido de campos deva ser objeto de conciliação. |
| --- | --- |

(5)

Porém, deve ser concedido tempo suficiente às entidades que apresentam a comunicação de informações para se adaptarem aos requisitos de comunicação, nomeadamente para evitar a acumulação de operações não conciliadas assim que a obrigação de comunicação de informações se torne aplicável. Assim, convém que, numa primeira fase, apenas um número reduzido de campos deva ser objeto de conciliação.

| (6) | As entidades que apresentam a comunicação de informações e as entidades responsáveis pela comunicação de informações, quando aplicável, devem poder controlar o cumprimento das suas obrigações de comunicação de informações nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012. Assim, para este efeito, devem poder aceder diariamente a determinadas informações relativas a essas comunicações, nomeadamente ao resultado da verificação das mesmas, igualmente no caso de ter sido emitida uma advertência, e aos progressos da conciliação dos dados comunicados. Por conseguinte, é necessário especificar as informações que um repositório de transações deve disponibilizar a estas entidades no final de cada dia útil. |
| --- | --- |

(6)

As entidades que apresentam a comunicação de informações e as entidades responsáveis pela comunicação de informações, quando aplicável, devem poder controlar o cumprimento das suas obrigações de comunicação de informações nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012. Assim, para este efeito, devem poder aceder diariamente a determinadas informações relativas a essas comunicações, nomeadamente ao resultado da verificação das mesmas, igualmente no caso de ter sido emitida uma advertência, e aos progressos da conciliação dos dados comunicados. Por conseguinte, é necessário especificar as informações que um repositório de transações deve disponibilizar a estas entidades no final de cada dia útil.

| (7) | O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de regulamentação apresentados à Comissão pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados. |
| --- | --- |

(7)

O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de regulamentação apresentados à Comissão pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados.

| (8) | A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados consultou os membros do Sistema Europeus de Bancos Centrais e realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados, instituído nos termos do artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (2). |
| --- | --- |

(8)

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados consultou os membros do Sistema Europeus de Bancos Centrais e realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados, instituído nos termos do artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (2).

| (9) | A fim de permitir que as contrapartes e os repositórios de transações tomem todas as medidas necessárias para se adaptarem aos novos requisitos, a data de aplicação do presente regulamento deve ser diferida de dezoito meses, |
| --- | --- |

(9)

A fim de permitir que as contrapartes e os repositórios de transações tomem todas as medidas necessárias para se adaptarem aos novos requisitos, a data de aplicação do presente regulamento deve ser diferida de dezoito meses,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Verificação dos derivados pelos repositórios de transações

1.   Os repositórios de transações devem verificar todos os seguintes elementos nas comunicações de informações sobre derivados que recebam:

| (a) | A identidade da entidade que apresenta a comunicação de informações, tal como referido no campo 2 do quadro 1 e no campo 2 do quadro 3 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão (3); |
| --- | --- |

(a)

A identidade da entidade que apresenta a comunicação de informações, tal como referido no campo 2 do quadro 1 e no campo 2 do quadro 3 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão (3);

| (b) | Que o modelo XML utilizado para comunicar um derivado respeita a metodologia da norma ISO 20022, em conformidade com o artigo 1.o do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860; |
| --- | --- |

(b)

Que o modelo XML utilizado para comunicar um derivado respeita a metodologia da norma ISO 20022, em conformidade com o artigo 1.o do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860;

| (c) | Que a entidade que apresenta a comunicação de informações, se diferente da entidade responsável pela comunicação de informações a que se refere o campo 3 do quadro 1 e o campo 3 do quadro 3 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860, está devidamente autorizada a comunicar em nome da contraparte 1 ou da entidade responsável pela comunicação de informações, se for diferente da contraparte 1, tal como referido no campo 4 do quadro 1 e no campo 4 do quadro 3 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860; |
| --- | --- |

(c)

Que a entidade que apresenta a comunicação de informações, se diferente da entidade responsável pela comunicação de informações a que se refere o campo 3 do quadro 1 e o campo 3 do quadro 3 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860, está devidamente autorizada a comunicar em nome da contraparte 1 ou da entidade responsável pela comunicação de informações, se for diferente da contraparte 1, tal como referido no campo 4 do quadro 1 e no campo 4 do quadro 3 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860;

| (d) | Se o mesmo derivado não foi comunicado anteriormente; |
| --- | --- |

(d)

Se o mesmo derivado não foi comunicado anteriormente;

| (e) | Se uma comunicação de derivados com o tipo de ação «Alteração», «Atualização da margem», «Avaliação», «Correção», «Erro» ou «Cessação» diz respeito a um derivado previamente comunicado; |
| --- | --- |

(e)

Se uma comunicação de derivados com o tipo de ação «Alteração», «Atualização da margem», «Avaliação», «Correção», «Erro» ou «Cessação» diz respeito a um derivado previamente comunicado;

| (f) | Se uma comunicação de derivados com o tipo de ação «Alteração» não diz respeito a um derivado que tenha sido comunicado como anulado com o tipo de ação «Erro» que não tenha sido subsequentemente comunicado com o tipo de ação «Reabertura»; |
| --- | --- |

(f)

Se uma comunicação de derivados com o tipo de ação «Alteração» não diz respeito a um derivado que tenha sido comunicado como anulado com o tipo de ação «Erro» que não tenha sido subsequentemente comunicado com o tipo de ação «Reabertura»;

| (g) | Se a comunicação de derivados não inclui o tipo de ação «Novo» relativamente a um derivado já comunicado anteriormente; |
| --- | --- |

(g)

Se a comunicação de derivados não inclui o tipo de ação «Novo» relativamente a um derivado já comunicado anteriormente;

| (h) | Se a comunicação de derivados não inclui o tipo de ação «Componente de posição» relativamente a um derivado já comunicado anteriormente; |
| --- | --- |

(h)

Se a comunicação de derivados não inclui o tipo de ação «Componente de posição» relativamente a um derivado já comunicado anteriormente;

| (i) | Se uma comunicação de derivados não pretende alterar os dados dos campos «Contraparte 1» ou «Contraparte 2» de um derivado anteriormente comunicado; |
| --- | --- |

(i)

Se uma comunicação de derivados não pretende alterar os dados dos campos «Contraparte 1» ou «Contraparte 2» de um derivado anteriormente comunicado;

| (j) | Se a comunicação de derivados não pretende alterar um derivado existente especificando uma data-valor posterior à data de vencimento comunicada do derivado; |
| --- | --- |

(j)

Se a comunicação de derivados não pretende alterar um derivado existente especificando uma data-valor posterior à data de vencimento comunicada do derivado;

| (k) | Se um derivado comunicado com o tipo de ação «Reabertura» diz respeito a uma comunicação de derivados previamente apresentada com o tipo de ação «Erro» ou «Cessação» ou a um derivado que venceu; |
| --- | --- |

(k)

Se um derivado comunicado com o tipo de ação «Reabertura» diz respeito a uma comunicação de derivados previamente apresentada com o tipo de ação «Erro» ou «Cessação» ou a um derivado que venceu;

| (l) | Se a comunicação de derivados está correta e completa. |
| --- | --- |

(l)

Se a comunicação de derivados está correta e completa.

2.   Os repositórios de transações devem rejeitar uma comunicação de derivados que não cumpra um dos requisitos estabelecidos no n.o 1 e afetá-la a uma das categorias de rejeição indicadas no quadro 1 do anexo.

3.   Os repositórios de transações devem fornecer às entidades que apresentam a comunicação informações pormenorizadas sobre os resultados da verificação dos dados a que se refere o n.o 1 no prazo de sessenta minutos após a receção de uma comunicação de derivados. Os repositórios de transações devem transmitir esses resultados num formato XML e num modelo conforme com a metodologia da norma ISO 20022. Os resultados devem especificar os motivos da rejeição de uma comunicação de derivados em conformidade com o quadro 1 do anexo.

Artigo 2.o

Procedimento de atualização dos identificadores de entidade jurídica

1.   Um repositório de transações ao qual seja dirigido um pedido nos termos do artigo 8.o do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 deve identificar os derivados pendentes a que se refere o artigo 2.o, n.o 2, do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 no momento do evento de reestruturação empresarial, em que a entidade é comunicada com o identificador utilizado antes do evento de reestruturação empresarial no campo «Contraparte 1» ou «Contraparte 2», tal como consta do pedido em causa. Deve substituir o antigo identificador pelo novo identificador de entidade jurídica («LEI») nas comunicações relativas a todos esses derivados no momento do evento a que se refere o artigo 8.o do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 relativo a essa contraparte. Os repositórios de transações devem realizar o procedimento de atualização do identificador o mais tardar no dia da reestruturação ou no prazo de 30 dias de calendário a contar da receção do pedido, se comunicado menos de 30 dias de calendário antes da data do evento de reestruturação empresarial.

2.   Os repositórios de transações devem identificar os derivados em causa a que se refere o artigo 2.o, n.o 2, do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 no momento do evento de reestruturação empresarial, caso a entidade seja identificada pelo identificador antigo em qualquer dos campos, e substituir esse identificador pelo novo LEI. Caso um evento de reestruturação empresarial diga respeito a uma atualização do LEI para outros campos que não «Contraparte 1» ou «Contraparte 2», o repositório de transações só deve efetuar essa atualização dos derivados em causa após uma confirmação atempada pela contraparte 1 ou pela entidade responsável pela comunicação de informações.

3.   Os repositórios de transações devem realizar as seguintes ações:

| (a) | Após a receção da confirmação pertinente nos termos do n.o 2, aplicar a atualização do LEI a partir da data referida no n.o 1; |
| --- | --- |

(a)

Após a receção da confirmação pertinente nos termos do n.o 2, aplicar a atualização do LEI a partir da data referida no n.o 1;

| (b) | Transmitir as seguintes informações o mais rapidamente possível, o mais tardar 5 dias úteis após a receção da comunicação completa, a todos os outros repositórios de transações e às contrapartes que comunicam informações, às entidades que apresentam a comunicação de informações, às entidades responsáveis pela comunicação de informações envolvidas nos contratos de derivados abrangidos pela atualização do LEI e a terceiros a quem tenha sido concedido acesso às informações nos termos do artigo 78.o, n.o 7, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, conforme aplicável:






  i) | o(s) identificador(es) anterior(es), |
| --- | --- | --- |

(b)

Transmitir as seguintes informações o mais rapidamente possível, o mais tardar 5 dias úteis após a receção da comunicação completa, a todos os outros repositórios de transações e às contrapartes que comunicam informações, às entidades que apresentam a comunicação de informações, às entidades responsáveis pela comunicação de informações envolvidas nos contratos de derivados abrangidos pela atualização do LEI e a terceiros a quem tenha sido concedido acesso às informações nos termos do artigo 78.o, n.o 7, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, conforme aplicável:

i)

o(s) identificador(es) anterior(es),

| ii) | o novo identificador, |
| --- | --- |

ii)

o novo identificador,

| iii) | a data a partir da qual a atualização deve ser efetuada, |
| --- | --- |

iii)

a data a partir da qual a atualização deve ser efetuada,

| iv) | no caso de eventos empresariais que afetem um subconjunto dos derivados pendentes à data do evento, a lista dos identificadores de transação únicos (UTI) dos derivados abrangidos pela atualização do LEI; |
| --- | --- |

iv)

no caso de eventos empresariais que afetem um subconjunto dos derivados pendentes à data do evento, a lista dos identificadores de transação únicos (UTI) dos derivados abrangidos pela atualização do LEI;

| (c) | Notificar, o mais tardar no dia útil anterior à data em que a atualização é aplicada, as entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 que têm acesso aos dados relativos aos derivados que foram atualizados, através de um ficheiro específico em formato legível por máquina:






  i) | o(s) identificador(es) anterior(es), |
| --- | --- | --- |

(c)

Notificar, o mais tardar no dia útil anterior à data em que a atualização é aplicada, as entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 que têm acesso aos dados relativos aos derivados que foram atualizados, através de um ficheiro específico em formato legível por máquina:

i)

o(s) identificador(es) anterior(es),

| ii) | o novo identificador, |
| --- | --- |

ii)

o novo identificador,

| iii) | a data a partir da qual a atualização deve ser efetuada, |
| --- | --- |

iii)

a data a partir da qual a atualização deve ser efetuada,

| iv) | no caso de eventos empresariais que afetem um subconjunto dos derivados pendentes à data do evento, a lista dos UTI dos derivados abrangidos pela atualização do LEI; |
| --- | --- |

iv)

no caso de eventos empresariais que afetem um subconjunto dos derivados pendentes à data do evento, a lista dos UTI dos derivados abrangidos pela atualização do LEI;

| (d) | Registar a atualização do LEI no registo de comunicação de informações. |
| --- | --- |

(d)

Registar a atualização do LEI no registo de comunicação de informações.

4.   Os repositórios de transações não devem atualizar os LEI comunicados para derivados diferentes dos referidos no artigo 2.o, n.o 2, do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 no momento do evento empresarial.

Artigo 3.o

Conciliação de dados pelos repositórios de transações

1.   Os repositórios de transações devem procurar conciliar os derivados comunicados seguindo as etapas enumeradas no n.o 3, desde que estejam preenchidas todas as condições seguintes:

| (a) | Os repositórios de transações concluíram as verificações previstas no artigo 1.o, n.os 1 e 2; |
| --- | --- |

(a)

Os repositórios de transações concluíram as verificações previstas no artigo 1.o, n.os 1 e 2;

| (b) | Ambas as contrapartes do derivado comunicado têm uma obrigação de comunicação de informações nos termos do artigo 9.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012; |
| --- | --- |

(b)

Ambas as contrapartes do derivado comunicado têm uma obrigação de comunicação de informações nos termos do artigo 9.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012;

| (c) | O repositório de transações não recebeu uma comunicação com o tipo de ação «Erro» em relação ao derivado comunicado, a menos que essa comunicação tenha sido seguida de uma outra com o tipo de ação «Reabertura». |
| --- | --- |

(c)

O repositório de transações não recebeu uma comunicação com o tipo de ação «Erro» em relação ao derivado comunicado, a menos que essa comunicação tenha sido seguida de uma outra com o tipo de ação «Reabertura».

2.   Os repositórios de transações devem dispor de mecanismos que garantam a confidencialidade dos dados aquando do intercâmbio de informações com outros repositórios de transações e da prestação de informações a contrapartes que comunicam informações, entidades que apresentam comunicações de informações, entidades responsáveis pela comunicação de informações, bem como terceiros a quem tenha sido concedido acesso a informações nos termos do artigo 78.o, n.o 7, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 sobre os valores de todos os campos sujeitos a conciliação.

3.   Caso estejam preenchidas todas as condições previstas no n.o 1, os repositórios de transações devem seguir as etapas seguintes, utilizando o último valor comunicado em cada um dos campos do quadro 2 do anexo a partir do dia útil precedente:

| (a) | Um repositório de transações que tenha recebido uma comunicação de derivados deve verificar se recebeu uma comunicação correspondente da outra contraparte ou em nome desta; |
| --- | --- |

(a)

Um repositório de transações que tenha recebido uma comunicação de derivados deve verificar se recebeu uma comunicação correspondente da outra contraparte ou em nome desta;

| (b) | Um repositório de transações que não tenha recebido a comunicação de derivados correspondente referida na alínea a) deve procurar identificar o repositório de transações que recebeu a comunicação de derivados correspondente, comunicando a todos os repositórios de transações registados os valores dos seguintes campos do derivado comunicado: «Identificador de transação único», «Contraparte 1» e «Contraparte 2»; |
| --- | --- |

(b)

Um repositório de transações que não tenha recebido a comunicação de derivados correspondente referida na alínea a) deve procurar identificar o repositório de transações que recebeu a comunicação de derivados correspondente, comunicando a todos os repositórios de transações registados os valores dos seguintes campos do derivado comunicado: «Identificador de transação único», «Contraparte 1» e «Contraparte 2»;

| (c) | Um repositório de transações que constate que outro repositório de transações recebeu a comunicação de derivados correspondente referida na alínea a) deve transmitir a esse repositório de transações os elementos do derivado comunicado num formato XML e num modelo desenvolvido em conformidade com a metodologia da norma ISO 20022; |
| --- | --- |

(c)

Um repositório de transações que constate que outro repositório de transações recebeu a comunicação de derivados correspondente referida na alínea a) deve transmitir a esse repositório de transações os elementos do derivado comunicado num formato XML e num modelo desenvolvido em conformidade com a metodologia da norma ISO 20022;

| (d) | Os repositórios de transações devem tratar um derivado comunicado como conciliado se os dados desse derivado objeto de conciliação corresponderem aos dados do derivado correspondente a que se refere a alínea a) e em conformidade com os limites de tolerância aplicáveis e as datas de aplicação em causa, como estabelecido no quadro 2 do anexo; |
| --- | --- |

(d)

Os repositórios de transações devem tratar um derivado comunicado como conciliado se os dados desse derivado objeto de conciliação corresponderem aos dados do derivado correspondente a que se refere a alínea a) e em conformidade com os limites de tolerância aplicáveis e as datas de aplicação em causa, como estabelecido no quadro 2 do anexo;

| (e) | Seguidamente, os repositórios de transações devem atribuir valores às categorias de conciliação para cada transação de derivados comunicada, como indicado no quadro 3 do anexo; |
| --- | --- |

(e)

Seguidamente, os repositórios de transações devem atribuir valores às categorias de conciliação para cada transação de derivados comunicada, como indicado no quadro 3 do anexo;

| (f) | Os repositórios de transações devem concluir as etapas enunciadas nas alíneas a) a e) tão rapidamente quanto possível, não podendo efetuá-las depois da meia-noite (tempo universal coordenado) de um dado dia útil; |
| --- | --- |

(f)

Os repositórios de transações devem concluir as etapas enunciadas nas alíneas a) a e) tão rapidamente quanto possível, não podendo efetuá-las depois da meia-noite (tempo universal coordenado) de um dado dia útil;

| (g) | Os repositórios de transações que não possam conciliar um derivado comunicado devem procurar encontrar a correspondência dos dados desse derivado comunicado no dia útil seguinte. O repositório de transações deve deixar de procurar conciliar o derivado comunicado trinta dias de calendário a contar da data em que o derivado deixar de estar pendente. |
| --- | --- |

(g)

Os repositórios de transações que não possam conciliar um derivado comunicado devem procurar encontrar a correspondência dos dados desse derivado comunicado no dia útil seguinte. O repositório de transações deve deixar de procurar conciliar o derivado comunicado trinta dias de calendário a contar da data em que o derivado deixar de estar pendente.

4.   No final de cada dia útil, os repositórios de transações devem confirmar o número total de derivados emparelhados e o número de derivados conciliados junto de cada repositório de transações com o qual tenha conciliado derivados. Os repositórios de transações devem dispor de procedimentos escritos para assegurar a resolução de todas as discrepâncias identificadas neste processo.

5.   O mais tardar sessenta minutos após a conclusão do processo de conciliação previsto no n.o 3, alínea f), os repositórios de transações devem transmitir às entidades que apresentam a comunicação de informações os resultados do processo de conciliação a que submeteram os derivados comunicados. Os repositórios de transações devem transmitir estes resultados num formato XML e num modelo desenvolvido em conformidade com a metodologia da norma ISO 20022, incluindo informações sobre os campos que não foram objeto de conciliação.

Artigo 4.o

Mecanismos de resposta de final de dia

1.   No que diz respeito a cada dia útil, os repositórios de transações devem disponibilizar às contrapartes que comunicam informações, às entidades que apresentam a comunicação de informações, às entidades responsáveis pela comunicação de informações, bem como aos terceiros a quem tenha sido concedido acesso às informações nos termos do artigo 78.o, n.o 7, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, conforme aplicável, as seguintes informações sobre os derivados em causa, num formato XML e num modelo desenvolvido em conformidade com a metodologia da norma ISO 20022:

| (a) | Os derivados comunicados durante esse dia; |
| --- | --- |

(a)

Os derivados comunicados durante esse dia;

| (b) | A situação mais recente em que se encontram as transações de derivados pendentes; |
| --- | --- |

(b)

A situação mais recente em que se encontram as transações de derivados pendentes;

| (c) | As comunicações de derivados rejeitadas durante esse dia; |
| --- | --- |

(c)

As comunicações de derivados rejeitadas durante esse dia;

| (d) | O estatuto da conciliação de todos os derivados comunicados sujeitos a conciliação nos termos do artigo 3.o, n.o 1; |
| --- | --- |

(d)

O estatuto da conciliação de todos os derivados comunicados sujeitos a conciliação nos termos do artigo 3.o, n.o 1;

| (e) | Os derivados pendentes relativamente aos quais não tenha sido comunicada qualquer avaliação, ou cuja avaliação comunicada tenha uma data anterior em mais de catorze dias de calendário ao dia em que a comunicação foi gerada; |
| --- | --- |

(e)

Os derivados pendentes relativamente aos quais não tenha sido comunicada qualquer avaliação, ou cuja avaliação comunicada tenha uma data anterior em mais de catorze dias de calendário ao dia em que a comunicação foi gerada;

| (f) | Os derivados pendentes relativamente aos quais não foram comunicadas informações sobre margens, ou relativamente aos quais as informações sobre margens comunicadas tenham uma data anterior em mais de catorze dias de calendário ao dia em que a comunicação foi gerada; |
| --- | --- |

(f)

Os derivados pendentes relativamente aos quais não foram comunicadas informações sobre margens, ou relativamente aos quais as informações sobre margens comunicadas tenham uma data anterior em mais de catorze dias de calendário ao dia em que a comunicação foi gerada;

| (g) | Os derivados que foram recebidos nesse dia com o tipo de ação «Novo», «Componente de posição», «Alteração» ou «Correção» e cujo montante nocional é anormal para essa classe de derivados. |
| --- | --- |

(g)

Os derivados que foram recebidos nesse dia com o tipo de ação «Novo», «Componente de posição», «Alteração» ou «Correção» e cujo montante nocional é anormal para essa classe de derivados.

2.   Os repositórios de transações devem fornecer essas informações o mais tardar às 6h00 (tempo universal coordenado) do dia útil seguinte ao dia a que se referem as informações previstas no n.o 1.

Artigo 5.o

Entrada em vigor e aplicação

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

Jornal Oficial da União Europeia

O presente regulamento é aplicável a partir de 29 de abril de 2024.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 10 de junho de 2022.

Pela Comissão

A Presidente

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  JO L 201 de 27.7.2012, p. 1.

1

(2)  Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

2

o

o

(3)  Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que estabelece normas técnicas de execução relativamente à aplicação do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos padrões, formatos, periodicidade, métodos e mecanismos de comunicação de informações (ver página 68 do presente Jornal Oficial).

3

o

---

ANEXO

Quadro 1

Motivos de rejeição de uma comunicação de derivados

| Categorias de rejeição | Motivo |
| --- | --- |
| Esquema | — | o derivado foi rejeitado em virtude da não conformidade do esquema. |

Categorias de rejeição

Motivo

Esquema

—

o derivado foi rejeitado em virtude da não conformidade do esquema.

Autorização

| — | o derivado foi rejeitado pelo facto de a entidade que apresenta a comunicação de informações não estar autorizada a comunicar em nome da contraparte que comunica as informações ou da entidade responsável pela comunicação de informações. |
| --- | --- |

—

o derivado foi rejeitado pelo facto de a entidade que apresenta a comunicação de informações não estar autorizada a comunicar em nome da contraparte que comunica as informações ou da entidade responsável pela comunicação de informações.

Lógica

| — | o derivado foi rejeitado pelo facto de o tipo de ação respeitante ao derivado não ser logicamente correto. |
| --- | --- |

—

o derivado foi rejeitado pelo facto de o tipo de ação respeitante ao derivado não ser logicamente correto.

Atividade

| — | o derivado foi rejeitado em virtude da sua não conformidade com uma ou diversas validações de conteúdo. |
| --- | --- |

—

o derivado foi rejeitado em virtude da sua não conformidade com uma ou diversas validações de conteúdo.

Quadro 2

| | Secção | Campo | Tolerância de conciliação | Data de início da conciliação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Partes no derivado | Data e hora da comunicação | n.a. | n.a. |
| 2 | Partes no derivado | Identificação da entidade que apresenta a comunicação de informações | n.a. | n.a. |
| 3 | Partes no derivado | Entidade responsável pela comunicação de informações | n.a. | n.a. |
| 4 | Partes no derivado | Contraparte 1 (contraparte que comunica as informações) | Igual ao campo 9 do presente quadro. | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 5 | Partes no derivado | Natureza da contraparte 1 | n.a. | n.a. |
| 6 | Partes no derivado | Setor empresarial da contraparte 1 | n.a. | n.a. |
| 7 | Partes no derivado | Limiar de compensação da contraparte 1 | n.a. | n.a. |
| 8 | Partes no derivado | Tipo de identificador da contraparte 2 | n.a. | n.a. |
| 9 | Partes no derivado | Contraparte 2 | Igual ao campo 4 do presente quadro. | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 10 | Partes no derivado | Natureza da contraparte 2 | n.a. | n.a. |
| 11 | Partes no derivado | Natureza da contraparte 2 | n.a. | n.a. |
| 12 | Partes no derivado | Setor empresarial da contraparte 2 | n.a. | n.a. |
| 13 | Partes no derivado | Limiar de compensação da contraparte 2 | n.a. | n.a. |
| 14 | Partes no derivado | Obrigação de comunicação de informações da contraparte 2 | n.a. | n.a. |
| 15 | Partes no derivado | Identificação do corretor | n.a. | n.a. |
| 16 | Partes no derivado | Membro compensador | n.a. | n.a. |
| 17 | Partes no derivado | Direção | Oposto | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 18 | Partes no derivado | Direção da componente 1 | Oposto | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 19 | Partes no derivado | Direção da componente 2 | Oposto | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 20 | Partes no derivado | Ligação direta à atividade comercial ou à gestão de tesouraria | n.a. | n.a. |
| 1 | Secção 2A - Identificadores e ligações | UTI | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 2 | Secção 2A - Identificadores e ligações | Número de referência da comunicação de informações | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 3 | Secção 2A - Identificadores e ligações | UTI anterior (para as relações «uma para uma» e «uma para muitas» entre transações) | Não | Dois anos após a data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 4 | Secção 2A - Identificadores e ligações | UTI da posição subsequente | Não | Dois anos após a data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 5 | Secção 2A - Identificadores e ligações | Identificação da redução dos riscos pós-transação (PTRR) | n.a. | n.a. |
| 6 | Secção 2A - Identificadores e ligações | Identificador do pacote | n.a. | n.a. |
| 7 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Número de identificação internacional de títulos (ISIN) | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 8 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Identificador único do produto (UPI) | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 9 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Classificação dos produtos | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 10 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Tipo de contrato | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 11 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Categoria de ativos | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 12 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Derivados baseados em criptoativos | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 13 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Tipo de identificação do subjacente | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 14 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Identificação do subjacente | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 15 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Indicador sobre o índice subjacente | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 16 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Nome do índice subjacente | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 17 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Código do cabaz personalizado | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 18 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Identificador dos componentes do cabaz | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 19 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Moeda de liquidação 1 | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 20 | Secção 2B - Informações sobre os contratos | Moeda de liquidação 2 | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 21 | Secção 2C - Avaliação | Montante da avaliação | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 22 | Secção 2C - Avaliação | Moeda da avaliação | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 23 | Secção 2C - Avaliação | Data e hora da avaliação | n.a. | n.a. |
| 24 | Secção 2C - Avaliação | Método de avaliação | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 25 | Secção 2C - Avaliação | Delta | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 26 | Secção 2D - Garantias | Indicador sobre a carteira de garantias | n.a. | n.a. |
| 27 | Secção 2D - Garantias | Código da carteira de garantias | n.a. | n.a. |
| 28 | Secção 2E -Atenuação de riscos/Comunicação de informações | Data e hora da confirmação | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 29 | Secção 2E -Atenuação de riscos/Comunicação de informações | Confirmado | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 30 | Secção 2F - Compensação | Obrigação de compensação | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 31 | Secção 2F - Compensação | Compensado | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 32 | Secção 2F - Compensação | Data e hora da compensação | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 33 | Secção 2F - Compensação | Contraparte central | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 34 | Secção 2G - Pormenores da transação | Tipo de acordo-quadro | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 35 | Secção 2G - Pormenores da transação | Outro tipo de acordo-quadro | n.a. | n.a. |
| 36 | Secção 2G - Pormenores da transação | Versão do acordo-quadro | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 37 | Secção 2G - Pormenores da transação | Intragrupo | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 38 | Secção 2G - Pormenores da transação | PTRR (post-trade risk reduction - redução dos riscos pós-transação) | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 39 | Secção 2G - Pormenores da transação | Tipo de técnica de PTRR | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 40 | Secção 2G - Pormenores da transação | Prestador de serviços de PTRR | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 41 | Secção 2G - Pormenores da transação | Espaço ou organização de execução | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 42 | Secção 2C - Pormenores da transação | Data e hora de execução | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 43 | Secção 2C - Pormenores da transação | Data-valor | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 44 | Secção 2C - Pormenores da transação | Data de termo | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 45 | Secção 2C - Pormenores da transação | Data de cessação antecipada | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 46 | Secção 2C - Pormenores da transação | Data final de liquidação contratual | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 47 | Secção 2C - Pormenores da transação | Tipo de entrega | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 48 | Secção 2G - Pormenores da transação | Preço | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 49 | Secção 2G - Pormenores da transação | Moeda do preço | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 50 | Secção 2G - Pormenores da transação | Data-valor não ajustada do preço | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 51 | Secção 2G - Pormenores da transação | Data final não ajustada do preço | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 52 | Secção 2G - Pormenores da transação | Preço em vigor entre a data-valor não ajustada e a data final | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 53 | Secção 2G - Pormenores da transação | Preço de transação do pacote | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 54 | Secção 2G - Pormenores da transação | Moeda do preço de transação do pacote | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 55 | Secção 2G - Pormenores da transação | Montante nocional da componente 1 | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 56 | Secção 2G - Pormenores da transação | Moeda nocional 1 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 57 | Secção 2G - Pormenores da transação | Data-valor do montante nocional da componente 1 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 58 | Secção 2G - Pormenores da transação | Data final do montante nocional da componente 1 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 59 | Secção 2G - Pormenores da transação | Montante nocional em vigor na data-valor associada à componente 1 | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 60 | Secção 2G - Pormenores da transação | Quantidade nocional total da componente 1 | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 61 | Secção 2G - Pormenores da transação | Data-valor da quantidade nocional da componente 1 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 62 | Secção 2G - Pormenores da transação | Data final da quantidade nocional da componente 1 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 63 | Secção 2G - Pormenores da transação | Quantidade nocional em vigor na data-valor associada à componente 1 | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 64 | Secção 2G - Pormenores da transação | Montante nocional da componente 2 | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 65 | Secção 2G - Pormenores da transação | Moeda nocional 2 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 66 | Secção 2G - Pormenores da transação | Data-valor do montante nocional da componente 2 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 67 | Secção 2G - Pormenores da transação | Data final do montante nocional da componente 2 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 68 | Secção 2G - Pormenores da transação | Montante nocional em vigor na data-valor associada à componente 2 | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 69 | Secção 2G - Pormenores da transação | Quantidade nocional total da componente 2 | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 70 | Secção 2G - Pormenores da transação | Data-valor da quantidade nocional da componente 2 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 71 | Secção 2G - Pormenores da transação | Data final da quantidade nocional da componente 2 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 72 | Secção 2G - Pormenores da transação | Quantidade nocional em vigor na data-valor associada à componente 2 | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 73 | Secção 2G - Pormenores da transação | Outro tipo de pagamento | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 74 | Secção 2G - Pormenores da transação | Outro montante de pagamento | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 75 | Secção 2G - Pormenores da transação | Outra moeda de pagamento | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 76 | Secção 2G - Pormenores da transação | Outra data de pagamento | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 77 | Secção 2G - Pormenores da transação | Outro ordenante do pagamento | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 78 | Secção 2G - Pormenores da transação | Outro beneficiário do pagamento | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 79 | Secção 2H - Taxas de juro | Taxa fixa da componente 1 ou cupão | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 80 | Secção 2H - Taxas de juro | Convenção sobre a contagem de dias correspondentes à taxa fixa ou ao cupão da componente 1 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 81 | Secção 2H - Taxas de juro | Periodicidade de pagamento à taxa fixa ou ao cupão da componente 1 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 82 | Secção 2H - Taxas de juro | Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa fixa ou do cupão da componente 1 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 83 | Secção 2H - Taxas de juro | Identificador da taxa variável da componente 1 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 84 | Secção 2H - Taxas de juro | Indicador sobre a taxa variável da componente 1 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 85 | Secção 2H - Taxas de juro | Designação da taxa variável da componente 1 | n.a. | n.a. |
| 86 | Secção 2H - Taxas de juro | Convenção sobre a contagem de dias da taxa variável da componente 1 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 87 | Secção 2H - Taxas de juro | Periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 1 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 88 | Secção 2H - Taxas de juro | Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 1 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 89 | Secção 2H - Taxas de juro | Período de referência da taxa variável da componente 1 – período | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 90 | Secção 2H - Taxas de juro | Período de referência da taxa variável da componente 1 – multiplicador | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 91 | Secção 2H - Taxas de juro | Periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 92 | Secção 2H - Taxas de juro | Multiplicador da periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 93 | Secção 2H - Taxas de juro | Spread da componente 1 | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 94 | Secção 2H - Taxas de juro | Moeda do spread da componente 1 | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 95 | Secção 2H - Taxas de juro | Taxa fixa da componente 2 | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 96 | Secção 2H - Taxas de juro | Convenção sobre a contagem de dias da taxa fixa da componente 2 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 97 | Secção 2H - Taxas de juro | Periodicidade de pagamento à taxa fixa da componente 2 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 98 | Secção 2H - Taxas de juro | Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa fixa da componente 2 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 99 | Secção 2H - Taxas de juro | Identificador da taxa variável da componente 2 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 100 | Secção 2H - Taxas de juro | Indicador sobre a taxa variável da componente 2 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 101 | Secção 2H - Taxas de juro | Designação da taxa variável da componente 2 | n.a. | n.a. |
| 102 | Secção 2H - Taxas de juro | Convenção sobre a contagem de dias da taxa variável da componente 2 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 103 | Secção 2H - Taxas de juro | Periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 2 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 104 | Secção 2H - Taxas de juro | Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 2 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 105 | Secção 2H - Taxas de juro | Período de referência da taxa variável da componente 2 – período | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 106 | Secção 2H - Taxas de juro | Período de referência da taxa variável da componente 2 – multiplicador | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 107 | Secção 2H - Taxas de juro | Periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 108 | Secção 2H - Taxas de juro | Multiplicador da periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2 | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 109 | Secção 2H - Taxas de juro | Spread da componente 2 | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 110 | Secção 2H - Taxas de juro | Moeda do spread da componente 2 | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 111 | Secção 2H - Taxas de juro | Spread da transação do pacote | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 112 | Secção 2H - Taxas de juro | Moeda do spread da transação do pacote | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 113 | Secção 2I - Divisas | Taxa de câmbio 1 | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 114 | Secção 2I - Divisas | Taxa de câmbio forward | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 115 | Secção 2I - Divisas | Base da taxa de câmbio | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 116 | Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral) | Produto de base | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 117 | Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral) | Subproduto | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 118 | Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral) | Subproduto adicional | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 119 | Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) | Zona ou ponto de entrega | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 120 | Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) | Ponto de interconexão | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 121 | Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) | Tipo de carga | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 122 | Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) | Hora de início do intervalo de entrega | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 123 | Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) | Hora final do intervalo de entrega | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 124 | Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) | Data de início da entrega | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 125 | Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) | Data final da entrega | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 126 | Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) | Duração | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 127 | Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) | Dias da semana | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 128 | Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) | Capacidade de entrega | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 129 | Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) | Unidade de quantidade | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 130 | Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) | Preço por quantidade por intervalo de tempo | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 131 | Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) | Moeda do preço por quantidade por intervalo de tempo | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 132 | Secção 2L - Opções | Tipo de opção | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 133 | Secção 2L - Opções | Estilo da opção | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 134 | Secção 2L - Opções | Preço de exercício | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 135 | Secção 2L - Opções | Data-valor do preço de exercício | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 136 | Secção 2L - Opções | Data final do preço de exercício | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 137 | Secção 2L - Opções | Preço de exercício em vigor na data-valor associada | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 138 | Secção 2L - Opções | Moeda/par de moedas do preço de exercício | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 139 | Secção 2L - Opções | Montante do prémio da opção | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 140 | Secção 2L - Opções | Moeda do prémio da opção | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 141 | Secção 2L - Opções | Data de pagamento do prémio da opção | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 142 | Secção 2I - Opções | Data de vencimento do subjacente | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 143 | Secção 2M – Derivados de crédito | Grau de prioridade | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 144 | Secção 2M – Derivados de crédito | Entidade de referência | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 145 | Secção 2M – Derivados de crédito | Série | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 146 | Secção 2M – Derivados de crédito | Versão | Não | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 147 | Secção 2M – Derivados de crédito | Fator do índice | Sim | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 148 | Secção 2M – Derivados de crédito | Parcela | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 149 | Secção 2M – Derivados de crédito | Ponto de ligação do índice de swap de risco de incumprimento (CDS) | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 150 | Secção 2M – Derivados de crédito | Ponto de desconexão do índice de CDS | Sim | Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações |
| 151 | Secção 2N - Alterações do derivado | Tipo de ação | n.a. | n.a. |
| 152 | Secção 2N - Alterações do derivado | Tipo de evento | n.a. | n.a. |
| 153 | Secção 2N - Alterações do derivado | Data do evento | n.a. | n.a. |
| 154 | Secção 2N - Alterações do derivado | Nível | Não | Data de início da obrigação de comunicação de informações |

Secção

Campo

Tolerância de conciliação

Data de início da conciliação

1

Partes no derivado

Data e hora da comunicação

n.a.

n.a.

2

Partes no derivado

Identificação da entidade que apresenta a comunicação de informações

n.a.

n.a.

3

Partes no derivado

Entidade responsável pela comunicação de informações

n.a.

n.a.

4

Partes no derivado

Contraparte 1 (contraparte que comunica as informações)

Igual ao campo 9 do presente quadro.

Data de início da obrigação de comunicação de informações

5

Partes no derivado

Natureza da contraparte 1

n.a.

n.a.

6

Partes no derivado

Setor empresarial da contraparte 1

n.a.

n.a.

7

Partes no derivado

Limiar de compensação da contraparte 1

n.a.

n.a.

8

Partes no derivado

Tipo de identificador da contraparte 2

n.a.

n.a.

9

Partes no derivado

Contraparte 2

Igual ao campo 4 do presente quadro.

Data de início da obrigação de comunicação de informações

10

Partes no derivado

Natureza da contraparte 2

n.a.

n.a.

11

Partes no derivado

Natureza da contraparte 2

n.a.

n.a.

12

Partes no derivado

Setor empresarial da contraparte 2

n.a.

n.a.

13

Partes no derivado

Limiar de compensação da contraparte 2

n.a.

n.a.

14

Partes no derivado

Obrigação de comunicação de informações da contraparte 2

n.a.

n.a.

15

Partes no derivado

Identificação do corretor

n.a.

n.a.

16

Partes no derivado

Membro compensador

n.a.

n.a.

17

Partes no derivado

Direção

Oposto

Data de início da obrigação de comunicação de informações

18

Partes no derivado

Direção da componente 1

Oposto

Data de início da obrigação de comunicação de informações

19

Partes no derivado

Direção da componente 2

Oposto

Data de início da obrigação de comunicação de informações

20

Partes no derivado

Ligação direta à atividade comercial ou à gestão de tesouraria

n.a.

n.a.

1

Secção 2A - Identificadores e ligações

UTI

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

2

Secção 2A - Identificadores e ligações

Número de referência da comunicação de informações

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

3

Secção 2A - Identificadores e ligações

UTI anterior (para as relações «uma para uma» e «uma para muitas» entre transações)

Não

Dois anos após a data de início da obrigação de comunicação de informações

4

Secção 2A - Identificadores e ligações

UTI da posição subsequente

Não

Dois anos após a data de início da obrigação de comunicação de informações

5

Secção 2A - Identificadores e ligações

Identificação da redução dos riscos pós-transação (PTRR)

n.a.

n.a.

6

Secção 2A - Identificadores e ligações

Identificador do pacote

n.a.

n.a.

7

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Número de identificação internacional de títulos (ISIN)

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

8

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Identificador único do produto (UPI)

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

9

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Classificação dos produtos

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

10

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Tipo de contrato

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

11

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Categoria de ativos

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

12

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Derivados baseados em criptoativos

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

13

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Tipo de identificação do subjacente

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

14

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Identificação do subjacente

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

15

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Indicador sobre o índice subjacente

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

16

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Nome do índice subjacente

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

17

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Código do cabaz personalizado

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

18

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Identificador dos componentes do cabaz

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

19

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Moeda de liquidação 1

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

20

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Moeda de liquidação 2

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

21

Secção 2C - Avaliação

Montante da avaliação

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

22

Secção 2C - Avaliação

Moeda da avaliação

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

23

Secção 2C - Avaliação

Data e hora da avaliação

n.a.

n.a.

24

Secção 2C - Avaliação

Método de avaliação

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

25

Secção 2C - Avaliação

Delta

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

26

Secção 2D - Garantias

Indicador sobre a carteira de garantias

n.a.

n.a.

27

Secção 2D - Garantias

Código da carteira de garantias

n.a.

n.a.

28

Secção 2E -Atenuação de riscos/Comunicação de informações

Data e hora da confirmação

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

29

Secção 2E -Atenuação de riscos/Comunicação de informações

Confirmado

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

30

Secção 2F - Compensação

Obrigação de compensação

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

31

Secção 2F - Compensação

Compensado

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

32

Secção 2F - Compensação

Data e hora da compensação

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

33

Secção 2F - Compensação

Contraparte central

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

34

Secção 2G - Pormenores da transação

Tipo de acordo-quadro

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

35

Secção 2G - Pormenores da transação

Outro tipo de acordo-quadro

n.a.

n.a.

36

Secção 2G - Pormenores da transação

Versão do acordo-quadro

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

37

Secção 2G - Pormenores da transação

Intragrupo

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

38

Secção 2G - Pormenores da transação

PTRR (post-trade risk reduction - redução dos riscos pós-transação)

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

39

Secção 2G - Pormenores da transação

Tipo de técnica de PTRR

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

40

Secção 2G - Pormenores da transação

Prestador de serviços de PTRR

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

41

Secção 2G - Pormenores da transação

Espaço ou organização de execução

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

42

Secção 2C - Pormenores da transação

Data e hora de execução

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

43

Secção 2C - Pormenores da transação

Data-valor

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

44

Secção 2C - Pormenores da transação

Data de termo

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

45

Secção 2C - Pormenores da transação

Data de cessação antecipada

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

46

Secção 2C - Pormenores da transação

Data final de liquidação contratual

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

47

Secção 2C - Pormenores da transação

Tipo de entrega

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

48

Secção 2G - Pormenores da transação

Preço

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

49

Secção 2G - Pormenores da transação

Moeda do preço

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

50

Secção 2G - Pormenores da transação

Data-valor não ajustada do preço

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

51

Secção 2G - Pormenores da transação

Data final não ajustada do preço

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

52

Secção 2G - Pormenores da transação

Preço em vigor entre a data-valor não ajustada e a data final

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

53

Secção 2G - Pormenores da transação

Preço de transação do pacote

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

54

Secção 2G - Pormenores da transação

Moeda do preço de transação do pacote

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

55

Secção 2G - Pormenores da transação

Montante nocional da componente 1

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

56

Secção 2G - Pormenores da transação

Moeda nocional 1

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

57

Secção 2G - Pormenores da transação

Data-valor do montante nocional da componente 1

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

58

Secção 2G - Pormenores da transação

Data final do montante nocional da componente 1

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

59

Secção 2G - Pormenores da transação

Montante nocional em vigor na data-valor associada à componente 1

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

60

Secção 2G - Pormenores da transação

Quantidade nocional total da componente 1

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

61

Secção 2G - Pormenores da transação

Data-valor da quantidade nocional da componente 1

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

62

Secção 2G - Pormenores da transação

Data final da quantidade nocional da componente 1

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

63

Secção 2G - Pormenores da transação

Quantidade nocional em vigor na data-valor associada à componente 1

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

64

Secção 2G - Pormenores da transação

Montante nocional da componente 2

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

65

Secção 2G - Pormenores da transação

Moeda nocional 2

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

66

Secção 2G - Pormenores da transação

Data-valor do montante nocional da componente 2

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

67

Secção 2G - Pormenores da transação

Data final do montante nocional da componente 2

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

68

Secção 2G - Pormenores da transação

Montante nocional em vigor na data-valor associada à componente 2

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

69

Secção 2G - Pormenores da transação

Quantidade nocional total da componente 2

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

70

Secção 2G - Pormenores da transação

Data-valor da quantidade nocional da componente 2

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

71

Secção 2G - Pormenores da transação

Data final da quantidade nocional da componente 2

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

72

Secção 2G - Pormenores da transação

Quantidade nocional em vigor na data-valor associada à componente 2

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

73

Secção 2G - Pormenores da transação

Outro tipo de pagamento

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

74

Secção 2G - Pormenores da transação

Outro montante de pagamento

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

75

Secção 2G - Pormenores da transação

Outra moeda de pagamento

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

76

Secção 2G - Pormenores da transação

Outra data de pagamento

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

77

Secção 2G - Pormenores da transação

Outro ordenante do pagamento

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

78

Secção 2G - Pormenores da transação

Outro beneficiário do pagamento

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

79

Secção 2H - Taxas de juro

Taxa fixa da componente 1 ou cupão

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

80

Secção 2H - Taxas de juro

Convenção sobre a contagem de dias correspondentes à taxa fixa ou ao cupão da componente 1

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

81

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade de pagamento à taxa fixa ou ao cupão da componente 1

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

82

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa fixa ou do cupão da componente 1

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

83

Secção 2H - Taxas de juro

Identificador da taxa variável da componente 1

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

84

Secção 2H - Taxas de juro

Indicador sobre a taxa variável da componente 1

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

85

Secção 2H - Taxas de juro

Designação da taxa variável da componente 1

n.a.

n.a.

86

Secção 2H - Taxas de juro

Convenção sobre a contagem de dias da taxa variável da componente 1

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

87

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 1

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

88

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 1

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

89

Secção 2H - Taxas de juro

Período de referência da taxa variável da componente 1 – período

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

90

Secção 2H - Taxas de juro

Período de referência da taxa variável da componente 1 – multiplicador

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

91

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

92

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

93

Secção 2H - Taxas de juro

Spread da componente 1

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

94

Secção 2H - Taxas de juro

Moeda do spread da componente 1

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

95

Secção 2H - Taxas de juro

Taxa fixa da componente 2

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

96

Secção 2H - Taxas de juro

Convenção sobre a contagem de dias da taxa fixa da componente 2

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

97

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade de pagamento à taxa fixa da componente 2

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

98

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa fixa da componente 2

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

99

Secção 2H - Taxas de juro

Identificador da taxa variável da componente 2

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

100

Secção 2H - Taxas de juro

Indicador sobre a taxa variável da componente 2

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

101

Secção 2H - Taxas de juro

Designação da taxa variável da componente 2

n.a.

n.a.

102

Secção 2H - Taxas de juro

Convenção sobre a contagem de dias da taxa variável da componente 2

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

103

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 2

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

104

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 2

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

105

Secção 2H - Taxas de juro

Período de referência da taxa variável da componente 2 – período

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

106

Secção 2H - Taxas de juro

Período de referência da taxa variável da componente 2 – multiplicador

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

107

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

108

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

109

Secção 2H - Taxas de juro

Spread da componente 2

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

110

Secção 2H - Taxas de juro

Moeda do spread da componente 2

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

111

Secção 2H - Taxas de juro

Spread da transação do pacote

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

112

Secção 2H - Taxas de juro

Moeda do spread da transação do pacote

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

113

Secção 2I - Divisas

Taxa de câmbio 1

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

114

Secção 2I - Divisas

Taxa de câmbio forward

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

115

Secção 2I - Divisas

Base da taxa de câmbio

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

116

Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral)

Produto de base

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

117

Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral)

Subproduto

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

118

Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral)

Subproduto adicional

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

119

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Zona ou ponto de entrega

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

120

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Ponto de interconexão

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

121

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Tipo de carga

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

122

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Hora de início do intervalo de entrega

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

123

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Hora final do intervalo de entrega

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

124

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Data de início da entrega

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

125

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Data final da entrega

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

126

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Duração

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

127

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Dias da semana

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

128

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Capacidade de entrega

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

129

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Unidade de quantidade

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

130

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Preço por quantidade por intervalo de tempo

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

131

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Moeda do preço por quantidade por intervalo de tempo

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

132

Secção 2L - Opções

Tipo de opção

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

133

Secção 2L - Opções

Estilo da opção

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

134

Secção 2L - Opções

Preço de exercício

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

135

Secção 2L - Opções

Data-valor do preço de exercício

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

136

Secção 2L - Opções

Data final do preço de exercício

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

137

Secção 2L - Opções

Preço de exercício em vigor na data-valor associada

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

138

Secção 2L - Opções

Moeda/par de moedas do preço de exercício

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

139

Secção 2L - Opções

Montante do prémio da opção

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

140

Secção 2L - Opções

Moeda do prémio da opção

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

141

Secção 2L - Opções

Data de pagamento do prémio da opção

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

142

Secção 2I - Opções

Data de vencimento do subjacente

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

143

Secção 2M – Derivados de crédito

Grau de prioridade

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

144

Secção 2M – Derivados de crédito

Entidade de referência

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

145

Secção 2M – Derivados de crédito

Série

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

146

Secção 2M – Derivados de crédito

Versão

Não

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

147

Secção 2M – Derivados de crédito

Fator do índice

Sim

Data de início da obrigação de comunicação de informações

148

Secção 2M – Derivados de crédito

Parcela

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

149

Secção 2M – Derivados de crédito

Ponto de ligação do índice de swap de risco de incumprimento (CDS)

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

150

Secção 2M – Derivados de crédito

Ponto de desconexão do índice de CDS

Sim

Dois anos a contar da data de início da obrigação de comunicação de informações

151

Secção 2N - Alterações do derivado

Tipo de ação

n.a.

n.a.

152

Secção 2N - Alterações do derivado

Tipo de evento

n.a.

n.a.

153

Secção 2N - Alterações do derivado

Data do evento

n.a.

n.a.

154

Secção 2N - Alterações do derivado

Nível

Não

Data de início da obrigação de comunicação de informações

Quadro 3

| Categorias de conciliação | Valores admissíveis |
| --- | --- |
| Requisitos de comunicação para ambas as contrapartes | Sim/Não |
| Tipo de comunicação | Unilateral/bilateral |
| Emparelhamento | Emparelhado/não emparelhado |
| Conciliação | Conciliado/não conciliado |
| Conciliação da avaliação | Conciliado/não conciliado |
| Reabertura | Sim/Não |
| Outras alterações | Sim/Não |

Categorias de conciliação

Valores admissíveis

Requisitos de comunicação para ambas as contrapartes

Sim/Não

Tipo de comunicação

Unilateral/bilateral

Emparelhamento

Emparelhado/não emparelhado

Conciliação

Conciliado/não conciliado

Conciliação da avaliação

Conciliado/não conciliado

Reabertura

Sim/Não

Outras alterações

Sim/Não

---

| 7.10.2022 | PT | Jornal Oficial da União Europeia | L 262/65 |
| --- | --- | --- | --- |

7.10.2022

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 262/65

---

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2022/1859 DA COMISSÃO

de 10 de junho de 2022

que altera as normas técnicas de execução estabelecidas no Regulamento de Execução (UE) n.o 1248/2012 no que diz respeito ao modelo dos pedidos de registo como repositórios de transações e ao modelo dos pedidos de extensão do registo como repositórios de transações

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (1), nomeadamente o artigo 56.o, n.o 4, quarto parágrafo,

Considerando o seguinte:

| (1) | O Regulamento de Execução (UE) n.o 1248/2012 da Comissão (2) estabelece um modelo uniforme para os pedidos de registo dos repositórios de transações. A utilização do modelo uniforme previsto no referido regulamento revelou-se eficiente para que os repositórios de transações forneçam informações à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados sobre o pedido de registo de um repositório de transações. Uma vez que as informações a fornecer no pedido de extensão do registo como repositório de transações são semelhantes às informações a fornecer aquando do pedido de registo como repositório de transações, o mesmo modelo uniforme é adequado para ambos os pedidos. |
| --- | --- |

(1)

O Regulamento de Execução (UE) n.o 1248/2012 da Comissão (2) estabelece um modelo uniforme para os pedidos de registo dos repositórios de transações. A utilização do modelo uniforme previsto no referido regulamento revelou-se eficiente para que os repositórios de transações forneçam informações à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados sobre o pedido de registo de um repositório de transações. Uma vez que as informações a fornecer no pedido de extensão do registo como repositório de transações são semelhantes às informações a fornecer aquando do pedido de registo como repositório de transações, o mesmo modelo uniforme é adequado para ambos os pedidos.

| (2) | Em conformidade com o Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão (3), caso o repositório de transações requerente considere que algum dos requisitos do referido regulamento não lhe é aplicável, deve indicar claramente esse requisito no seu pedido, justificando a sua não aplicabilidade. Esses requisitos e explicações devem ser claramente identificados no pedido de registo ou de extensão do registo como repositório de transações. As referências ao ato delegado no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores do pedido de registo dos repositórios de transações no Regulamento de Execução (UE) n.o 1248/2012 devem, por conseguinte, ser substituídas por referências ao Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013. |
| --- | --- |

(2)

Em conformidade com o Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão (3), caso o repositório de transações requerente considere que algum dos requisitos do referido regulamento não lhe é aplicável, deve indicar claramente esse requisito no seu pedido, justificando a sua não aplicabilidade. Esses requisitos e explicações devem ser claramente identificados no pedido de registo ou de extensão do registo como repositório de transações. As referências ao ato delegado no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores do pedido de registo dos repositórios de transações no Regulamento de Execução (UE) n.o 1248/2012 devem, por conseguinte, ser substituídas por referências ao Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013.

| (3) | O Regulamento de Execução (UE) n.o 1248/2012 deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade. |
| --- | --- |

(3)

O Regulamento de Execução (UE) n.o 1248/2012 deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade.

| (4) | O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados à Comissão pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados. A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de execução que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados, instituído nos termos do artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (4), |
| --- | --- |

(4)

O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados à Comissão pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados. A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de execução que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados, instituído nos termos do artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (4),

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

O Regulamento de Execução (UE) n.o 1248/2012 é alterado do seguinte modo:

| 1) | O artigo 1.o passa a ter a seguinte redação:

  «Artigo 1.o

  Modelo dos pedidos

  1.   Os pedidos de registo como repositório de transações e os pedidos de extensão do registo como repositório de transações devem ser apresentados de acordo com o modelo estabelecido no anexo.


  2.   O repositório de transações deve atribuir um número de referência único a cada documento que apresenta e deve identificar claramente a qual dos requisitos específicos previstos no Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão (*1) se refere cada documento.


  3.   Se o repositório de transações não apresentar informações relativas a um requisito específico estabelecido no Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013, o pedido de registo como repositório de transações ou o pedido de extensão do registo como repositório de transações, consoante o caso, deve indicar claramente as razões pelas quais essas informações não são apresentadas.


  4.   Os pedidos de registo como repositório de transações e os pedidos de extensão do registo como repositório de transações devem ser apresentados num suporte duradouro, na aceção do artigo 2.o, n.o 1, alínea m), da Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (*2).



  (*1)  Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que completa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores dos pedidos de registo como repositório de transações (JO L 52 de 23.2.2013, p. 25)."


  (*2)  Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 de 17.11.2009, p. 32).»;" |
| --- | --- |

1)

O artigo 1.o passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 1.o

Modelo dos pedidos

1.   Os pedidos de registo como repositório de transações e os pedidos de extensão do registo como repositório de transações devem ser apresentados de acordo com o modelo estabelecido no anexo.

2.   O repositório de transações deve atribuir um número de referência único a cada documento que apresenta e deve identificar claramente a qual dos requisitos específicos previstos no Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão (*1) se refere cada documento.

3.   Se o repositório de transações não apresentar informações relativas a um requisito específico estabelecido no Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013, o pedido de registo como repositório de transações ou o pedido de extensão do registo como repositório de transações, consoante o caso, deve indicar claramente as razões pelas quais essas informações não são apresentadas.

4.   Os pedidos de registo como repositório de transações e os pedidos de extensão do registo como repositório de transações devem ser apresentados num suporte duradouro, na aceção do artigo 2.o, n.o 1, alínea m), da Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (*2).

(*1)  Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que completa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores dos pedidos de registo como repositório de transações (JO L 52 de 23.2.2013, p. 25)."

*1

o

o

(*2)  Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 de 17.11.2009, p. 32).»;"

*2

| 2) | O anexo é alterado em conformidade com o anexo do presente regulamento. |
| --- | --- |

2)

O anexo é alterado em conformidade com o anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 10 de junho de 2022.

Pela Comissão

A Presidente

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  JO L 201 de 27.7.2012, p. 1.

1

(2)  Regulamento de Execução (UE) n.o 1248/2012 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que estabelece as normas técnicas de execução no que se refere ao modelo dos pedidos de registo dos repositórios de transações em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (JO L 352 de 21.12.2012, p. 30).

2

o

o

(3)  Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que completa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores dos pedidos de registo como repositório de transações (JO L 52 de 23.2.2013, p. 25).

3

o

o

(4)  Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

4

o

o

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ANEXO

O anexo é alterado do seguinte modo:

| 1) | O título passa a ter a seguinte redação:


  «MODELO DOS PEDIDOS DE REGISTO COMO REPOSITÓRIO DE TRANSAÇÕES E DOS PEDIDOS DE EXTENSÃO DO REGISTO COMO REPOSITÓRIO DE TRANSAÇÕES»
  . |
| --- | --- |

1)

O título passa a ter a seguinte redação:

«MODELO DOS PEDIDOS DE REGISTO COMO REPOSITÓRIO DE TRANSAÇÕES E DOS PEDIDOS DE EXTENSÃO DO REGISTO COMO REPOSITÓRIO DE TRANSAÇÕES»
  .

| 2) | No segundo quadro, o título passa a ter a seguinte redação:


  «
  REFERÊNCIAS DOS DOCUMENTOS» |
| --- | --- |

2)

No segundo quadro, o título passa a ter a seguinte redação:

«
  REFERÊNCIAS DOS DOCUMENTOS»

| 3) | no segundo quadro, o título da primeira coluna passa a ter a seguinte redação:


  «
  Artigo do Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão
  »
  . |
| --- | --- |

3)

no segundo quadro, o título da primeira coluna passa a ter a seguinte redação:

«
  Artigo do Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão
  »
  .

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| 7.10.2022 | PT | Jornal Oficial da União Europeia | L 262/68 |
| --- | --- | --- | --- |

7.10.2022

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 262/68

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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2022/1860 DA COMISSÃO

de 10 de junho de 2022

que estabelece normas técnicas de execução relativamente à aplicação do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos padrões, formatos, periodicidade, métodos e mecanismos de comunicação de informações

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (1), nomeadamente o artigo 9.o, n.o 6, quarto parágrafo,

Considerando o seguinte:

| (1) | O Regulamento de Execução (UE) n.o 1247/2012 da Comissão (2), foi alterado substancialmente. Uma vez que seriam necessárias novas alterações para melhorar a clareza e a coerência do quadro jurídico, incluindo os requisitos de comunicação de informações noutras jurisdições, o Regulamento de Execução (UE) n.o 1247/2012 deve ser revogado e substituído pelo presente regulamento. |
| --- | --- |

(1)

O Regulamento de Execução (UE) n.o 1247/2012 da Comissão (2), foi alterado substancialmente. Uma vez que seriam necessárias novas alterações para melhorar a clareza e a coerência do quadro jurídico, incluindo os requisitos de comunicação de informações noutras jurisdições, o Regulamento de Execução (UE) n.o 1247/2012 deve ser revogado e substituído pelo presente regulamento.

| (2) | Os dados comunicados aos repositórios de transações pelas contrapartes de derivados devem ser apresentados num formato harmonizado, a fim de facilitar a recolha, agregação e comparação de dados entre repositórios de transações. Por conseguinte, deve ser estabelecido o formato para cada um dos campos a comunicar e as comunicações devem ser normalizadas por referência a uma norma ISO amplamente utilizada no setor financeiro. |
| --- | --- |

(2)

Os dados comunicados aos repositórios de transações pelas contrapartes de derivados devem ser apresentados num formato harmonizado, a fim de facilitar a recolha, agregação e comparação de dados entre repositórios de transações. Por conseguinte, deve ser estabelecido o formato para cada um dos campos a comunicar e as comunicações devem ser normalizadas por referência a uma norma ISO amplamente utilizada no setor financeiro.

| (3) | Podem ser apresentadas várias comunicações relativamente a um único derivado, se, por exemplo, forem feitas alterações sucessivas a esse derivado. A fim de assegurar que cada comunicação relativa a um derivado, e que cada derivado como um todo, são devidamente compreendidos, as comunicações devem ser apresentadas pela ordem cronológica de ocorrência dos eventos comunicados. |
| --- | --- |

(3)

Podem ser apresentadas várias comunicações relativamente a um único derivado, se, por exemplo, forem feitas alterações sucessivas a esse derivado. A fim de assegurar que cada comunicação relativa a um derivado, e que cada derivado como um todo, são devidamente compreendidos, as comunicações devem ser apresentadas pela ordem cronológica de ocorrência dos eventos comunicados.

| (4) | Para reduzir o ónus da comunicação da alteração de determinados valores e, em especial, os pormenores relativos à avaliação do contrato e à margem fornecidas ou recebida, esses dados devem ser comunicados exatamente como se encontram no final de cada dia. |
| --- | --- |

(4)

Para reduzir o ónus da comunicação da alteração de determinados valores e, em especial, os pormenores relativos à avaliação do contrato e à margem fornecidas ou recebida, esses dados devem ser comunicados exatamente como se encontram no final de cada dia.

| (5) | O sistema mundial de identificador de entidade jurídica («LEI») já foi plenamente implementado, pelo que as contrapartes de um derivado ou as entidades responsáveis pela comunicação de informações só devem utilizar esse sistema para identificar uma entidade jurídica numa comunicação. Para que a utilização do sistema LEI seja eficaz, as contrapartes ou as entidades responsáveis pela comunicação de informações devem assegurar que os dados de referência relacionados com o seu LEI são renovados em conformidade com as condições de um emitente de LEI acreditado, designado por unidade operacional local. |
| --- | --- |

(5)

O sistema mundial de identificador de entidade jurídica («LEI») já foi plenamente implementado, pelo que as contrapartes de um derivado ou as entidades responsáveis pela comunicação de informações só devem utilizar esse sistema para identificar uma entidade jurídica numa comunicação. Para que a utilização do sistema LEI seja eficaz, as contrapartes ou as entidades responsáveis pela comunicação de informações devem assegurar que os dados de referência relacionados com o seu LEI são renovados em conformidade com as condições de um emitente de LEI acreditado, designado por unidade operacional local.

| (6) | A determinação da contraparte num derivado é complexa para determinados produtos. Por conseguinte, a fim de assegurar que estas informações são comunicadas de modo coerente e exato, devem ser estabelecidas regras específicas para a determinação da direção do derivado. |
| --- | --- |

(6)

A determinação da contraparte num derivado é complexa para determinados produtos. Por conseguinte, a fim de assegurar que estas informações são comunicadas de modo coerente e exato, devem ser estabelecidas regras específicas para a determinação da direção do derivado.

| (7) | A fim de determinar as exposições reais das contrapartes, as autoridades competentes precisam de dispor de informações completas e exatas sobre as garantias trocadas entre essas contrapartes. Assim, devem ser determinadas regras específicas que garantam uma abordagem coerente no que respeita à comunicação de informações sobre a cobertura por garantias de um determinado derivado ou carteira. |
| --- | --- |

(7)

A fim de determinar as exposições reais das contrapartes, as autoridades competentes precisam de dispor de informações completas e exatas sobre as garantias trocadas entre essas contrapartes. Assim, devem ser determinadas regras específicas que garantam uma abordagem coerente no que respeita à comunicação de informações sobre a cobertura por garantias de um determinado derivado ou carteira.

| (8) | A especificação e classificação exatas e a identificação precisa dos derivados são essenciais para uma utilização eficiente dos dados e para uma agregação significativa dos dados dos diferentes repositórios de transações, contribuindo assim para os objetivos do Conselho de Estabilidade Financeira estabelecidos no Estudo de Viabilidade sobre a Agregação dos Dados dos Repositórios de Transações de Derivados OTC, publicado em 19 de setembro de 2014. Além disso, a aplicação do identificador único do produto (UPI) acordado a nível mundial é essencial para permitir a agregação de dados sobre derivados a nível mundial. Os requisitos de comunicação de informações relativos à classificação e identificação dos derivados devem portanto ser enunciados de forma que estas informações sejam integralmente disponibilizadas às autoridades competentes. |
| --- | --- |

(8)

A especificação e classificação exatas e a identificação precisa dos derivados são essenciais para uma utilização eficiente dos dados e para uma agregação significativa dos dados dos diferentes repositórios de transações, contribuindo assim para os objetivos do Conselho de Estabilidade Financeira estabelecidos no Estudo de Viabilidade sobre a Agregação dos Dados dos Repositórios de Transações de Derivados OTC, publicado em 19 de setembro de 2014. Além disso, a aplicação do identificador único do produto (UPI) acordado a nível mundial é essencial para permitir a agregação de dados sobre derivados a nível mundial. Os requisitos de comunicação de informações relativos à classificação e identificação dos derivados devem portanto ser enunciados de forma que estas informações sejam integralmente disponibilizadas às autoridades competentes.

| (9) | A geração e a disponibilização atempadas do identificador de transação único (UTI) (3) são indispensáveis para permitir que ambas as contrapartes utilizem o mesmo UTI, assegurando assim a identificação e associação corretas das duas comunicações relativas ao mesmo derivado. Por conseguinte, é necessário estabelecer critérios para determinar a entidade responsável pela geração do UTI, de modo a evitar que o mesmo derivado seja contado duas vezes. Além disso, a fim de garantir este objetivo relativamente aos contratos de derivados celebrados com contrapartes fora da União, é importante alinhar estas regras com as orientações acordadas a nível mundial sobre o UTI. |
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(9)

A geração e a disponibilização atempadas do identificador de transação único (UTI) (3) são indispensáveis para permitir que ambas as contrapartes utilizem o mesmo UTI, assegurando assim a identificação e associação corretas das duas comunicações relativas ao mesmo derivado. Por conseguinte, é necessário estabelecer critérios para determinar a entidade responsável pela geração do UTI, de modo a evitar que o mesmo derivado seja contado duas vezes. Além disso, a fim de garantir este objetivo relativamente aos contratos de derivados celebrados com contrapartes fora da União, é importante alinhar estas regras com as orientações acordadas a nível mundial sobre o UTI.

| (10) | A alteração do LEI de uma determinada entidade devido a um evento empresarial ou a obtenção de um LEI por uma entidade jurídica pode resultar na necessidade de atualizar um número substancial de comunicações, nomeadamente todas as comunicações em que essa entidade seja identificada como parte envolvida num derivado. Por esse motivo, deve ser estabelecido um procedimento para assegurar que os repositórios de transações possam atualizar o identificador da entidade de forma centralizada, garantindo assim um processo eficiente, robusto e atempado. |
| --- | --- |

(10)

A alteração do LEI de uma determinada entidade devido a um evento empresarial ou a obtenção de um LEI por uma entidade jurídica pode resultar na necessidade de atualizar um número substancial de comunicações, nomeadamente todas as comunicações em que essa entidade seja identificada como parte envolvida num derivado. Por esse motivo, deve ser estabelecido um procedimento para assegurar que os repositórios de transações possam atualizar o identificador da entidade de forma centralizada, garantindo assim um processo eficiente, robusto e atempado.

| (11) | As autoridades podem não estar cientes de certos problemas de comunicação significativos das entidades que comunicam informações supervisionadas, por exemplo, quando tais problemas não resultam em rejeições de comunicações ou em lacunas de conciliação. A fim de assegurar que as autoridades estão cientes desses problemas de comunicação significativos, as entidades responsáveis pela comunicação de informações devem notificar as autoridades competentes dos erros e omissões relevantes no plano da comunicação. |
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(11)

As autoridades podem não estar cientes de certos problemas de comunicação significativos das entidades que comunicam informações supervisionadas, por exemplo, quando tais problemas não resultam em rejeições de comunicações ou em lacunas de conciliação. A fim de assegurar que as autoridades estão cientes desses problemas de comunicação significativos, as entidades responsáveis pela comunicação de informações devem notificar as autoridades competentes dos erros e omissões relevantes no plano da comunicação.

| (12) | Caso uma contraparte financeira seja a única responsável e legalmente incumbida da comunicação dos elementos dos contratos de derivados OTC em nome de uma contraparte não financeira nos termos do artigo 9.o, n.o 1-A, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, a contraparte financeira deve tomar as medidas necessárias para assegurar que pode cumprir devidamente esta obrigação sem duplicação da comunicação de dados sobre derivados. |
| --- | --- |

(12)

Caso uma contraparte financeira seja a única responsável e legalmente incumbida da comunicação dos elementos dos contratos de derivados OTC em nome de uma contraparte não financeira nos termos do artigo 9.o, n.o 1-A, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, a contraparte financeira deve tomar as medidas necessárias para assegurar que pode cumprir devidamente esta obrigação sem duplicação da comunicação de dados sobre derivados.

| (13) | As lacunas de conciliação são uma indicação clara de potenciais problemas com a qualidade dos dados comunicados. Por conseguinte, as contrapartes, as entidades responsáveis pela comunicação de informações e as entidades que apresentam comunicações de informações, consoante o caso, devem dispor de mecanismos destinados a assegurar a resolução das lacunas de conciliação. |
| --- | --- |

(13)

As lacunas de conciliação são uma indicação clara de potenciais problemas com a qualidade dos dados comunicados. Por conseguinte, as contrapartes, as entidades responsáveis pela comunicação de informações e as entidades que apresentam comunicações de informações, consoante o caso, devem dispor de mecanismos destinados a assegurar a resolução das lacunas de conciliação.

| (14) | A fim de assegurar que as autoridades possam cumprir eficazmente os seus mandatos, em especial no que se refere à estabilidade financeira, é necessário que tenham uma imagem clara e completa de todos os derivados com um grau de risco importante. Apenas um requisito harmonizado de atualização adequada de todos os derivados pendentes pode evitar divergências na aplicação dos requisitos de comunicação de informações aplicáveis a esses derivados e, por conseguinte, atenuar o risco de comprometer a convergência no domínio da supervisão. Além disso, a garantia de que as comunicações relativas a derivados pendentes estão alinhadas em termos de conteúdo e qualidade dos dados permite simplificar os fluxos de comunicação de informações, resultando assim, no longo prazo, numa redução dos custos para todas as partes interessadas, incluindo os repositórios de transações, as entidades que comunicam informações e as autoridades competentes. Assim, para garantir a melhoria do funcionamento e a redução do ónus da comunicação de informações, em consonância com os objetivos das alterações do Regulamento (UE) n.o 648/2012 introduzidas pelo Regulamento (UE) 2019/834 do Parlamento Europeu e do Conselho (4), é essencial que as contrapartes comuniquem informações completas e exatas sobre todos os derivados pendentes, em conformidade com os requisitos atualmente aplicáveis. A fim de atenuar o ónus inicial relacionado com a atualização dos derivados pendentes, deve ser concedido às contrapartes um prazo adicional para atualizarem os dados relativos a esses derivados. Além disso, as contrapartes só deverão ser obrigadas a apresentar essa atualização se não ocorrer qualquer alteração dentro desse prazo que obrigue a contraparte a comunicar dados completos e exatos do derivado numa comunicação relativa a essa alteração. |
| --- | --- |

(14)

A fim de assegurar que as autoridades possam cumprir eficazmente os seus mandatos, em especial no que se refere à estabilidade financeira, é necessário que tenham uma imagem clara e completa de todos os derivados com um grau de risco importante. Apenas um requisito harmonizado de atualização adequada de todos os derivados pendentes pode evitar divergências na aplicação dos requisitos de comunicação de informações aplicáveis a esses derivados e, por conseguinte, atenuar o risco de comprometer a convergência no domínio da supervisão. Além disso, a garantia de que as comunicações relativas a derivados pendentes estão alinhadas em termos de conteúdo e qualidade dos dados permite simplificar os fluxos de comunicação de informações, resultando assim, no longo prazo, numa redução dos custos para todas as partes interessadas, incluindo os repositórios de transações, as entidades que comunicam informações e as autoridades competentes. Assim, para garantir a melhoria do funcionamento e a redução do ónus da comunicação de informações, em consonância com os objetivos das alterações do Regulamento (UE) n.o 648/2012 introduzidas pelo Regulamento (UE) 2019/834 do Parlamento Europeu e do Conselho (4), é essencial que as contrapartes comuniquem informações completas e exatas sobre todos os derivados pendentes, em conformidade com os requisitos atualmente aplicáveis. A fim de atenuar o ónus inicial relacionado com a atualização dos derivados pendentes, deve ser concedido às contrapartes um prazo adicional para atualizarem os dados relativos a esses derivados. Além disso, as contrapartes só deverão ser obrigadas a apresentar essa atualização se não ocorrer qualquer alteração dentro desse prazo que obrigue a contraparte a comunicar dados completos e exatos do derivado numa comunicação relativa a essa alteração.

| (15) | O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados à Comissão pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA). |
| --- | --- |

(15)

O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados à Comissão pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA).

| (16) | A ESMA consultou os membros do Sistema Europeu de Bancos Centrais antes de apresentar os projetos de normas técnicas de execução que servem de base ao presente regulamento. A ESMA realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de execução em que se baseia o presente regulamento, analisou os potenciais custos e benefícios a eles associados e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (5). |
| --- | --- |

(16)

A ESMA consultou os membros do Sistema Europeu de Bancos Centrais antes de apresentar os projetos de normas técnicas de execução que servem de base ao presente regulamento. A ESMA realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de execução em que se baseia o presente regulamento, analisou os potenciais custos e benefícios a eles associados e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (5).

| (17) | A fim de permitir que as contrapartes e os repositórios de transações tomem todas as medidas necessárias para se adaptarem aos novos requisitos, a data de aplicação do presente regulamento deve ser diferida de dezoito meses, |
| --- | --- |

(17)

A fim de permitir que as contrapartes e os repositórios de transações tomem todas as medidas necessárias para se adaptarem aos novos requisitos, a data de aplicação do presente regulamento deve ser diferida de dezoito meses,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Padrões relativos aos dados e formatos das comunicações sobre derivados

Os elementos de um contrato de derivados constantes da comunicação a apresentar nos termos do artigo 9.o do Regulamento (UE) 648/2012 devem ser fornecidos em conformidade com os padrões e formatos especificados nos quadros 1, 2 e 3 do anexo do presente regulamento, devendo essa comunicação ser fornecida num formato eletrónico e de leitura ótica comum e num modelo XML comum em conformidade com a metodologia segundo a norma ISO 20022.

o

Artigo 2.o

Periodicidade das comunicações

1.   Todas as comunicações dos elementos dos derivados especificados no artigo 1.o do Regulamento Delegado (UE) 2022/1855 da Comissão (6) devem ser apresentadas por ordem cronológica de ocorrência dos eventos relativos às informações a comunicar.

2.   Uma CCP, uma contraparte financeira ou uma contraparte não financeira a que se refere o artigo 10.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012, que seja uma contraparte de um derivado, ou a entidade responsável pela comunicação de informações, deve comunicar qualquer alteração dos dados relativos às garantias nos campos 1 a 29 do quadro 3 do anexo do Regulamento Delegado (UE) 2022/1855 com o tipo de ação «Atualização da margem», exatamente como esses dados se encontram no final de cada dia, relativamente a esse derivado, quando:

| a) | O derivado não venceu e não foi objeto de uma comunicação com o tipo de ação «Cessação», «Erro» ou «Componente de posição», como referido no campo 151 do quadro 2 do anexo; ou |
| --- | --- |

a)

O derivado não venceu e não foi objeto de uma comunicação com o tipo de ação «Cessação», «Erro» ou «Componente de posição», como referido no campo 151 do quadro 2 do anexo; ou

| b) | O derivado foi objeto de uma comunicação com o tipo de ação «Reabertura» não seguida de outra comunicação com o tipo de ação «Cessação» ou «Erro», como referido no campo 151 do quadro 2 do anexo. |
| --- | --- |

b)

O derivado foi objeto de uma comunicação com o tipo de ação «Reabertura» não seguida de outra comunicação com o tipo de ação «Cessação» ou «Erro», como referido no campo 151 do quadro 2 do anexo.

3.   Uma contraparte de um contrato de derivados a que se refere o n.o 2, alíneas a) e b), que seja uma CCP, uma contraparte financeira ou uma contraparte não financeira a que se refere o artigo 10.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012, ou a entidade responsável pela comunicação de informações, deve comunicar a avaliação de final de dia ao preço de mercado, ou com recurso a um modelo, desse contrato nos campos 21 a 25 do quadro 2 do anexo do Regulamento Delegado (UE) 2022/1855 com o tipo de ação «Atualização da margem», exatamente como esses dados se encontram no final de cada dia.

Artigo 3.o

Identificação das contrapartes e outras entidades

1.   Uma comunicação deve utilizar um código de identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 com o objetivo de identificar:

| a) | Uma entidade de corretagem; |
| --- | --- |

a)

Uma entidade de corretagem;

| b) | Uma CCP; |
| --- | --- |

b)

Uma CCP;

| c) | Um membro compensador; |
| --- | --- |

c)

Um membro compensador;

| d) | Uma contraparte que é uma entidade jurídica; |
| --- | --- |

d)

Uma contraparte que é uma entidade jurídica;

| e) | Uma entidade que apresenta comunicações de informações; |
| --- | --- |

e)

Uma entidade que apresenta comunicações de informações;

| f) | Uma entidade responsável pela comunicação de informações; |
| --- | --- |

f)

Uma entidade responsável pela comunicação de informações;

| g) | Um prestador de serviços de redução dos riscos pós-transação. |
| --- | --- |

g)

Um prestador de serviços de redução dos riscos pós-transação.

2.   A contraparte 1 num derivado a que se refere o campo 4 do quadro 1 do anexo do Regulamento Delegado (UE) 2022/1855 e a entidade responsável pela comunicação de informações devem assegurar que os dados de referência relacionados com o seu código de LEI segundo a norma ISO 17442 são atualizados em conformidade com as condições de qualquer uma das unidades operacionais locais acreditadas do Sistema Mundial LEI ao comunicarem a celebração ou a alteração de um contrato de derivados nos termos do artigo 9.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

Artigo 4.o

Direção do derivado

1.   O lado em que se situa a contraparte no contrato de derivados a que se referem os campos 17 a 19 do quadro 1 do anexo deve ser determinado aquando da conclusão do derivado, em conformidade com os n.os 2 a 14.

2.   No que se refere às opções e às opções sobre swaps, a contraparte que detém o direito de exercer a opção deve ser identificada como a compradora e a contraparte que vende a opção e recebe um prémio deve ser identificada como a vendedora.

3.   No caso dos forwards relacionados com divisas, a contraparte 1 deve ser identificada como a ordenante ou a beneficiária relativamente à componente 1, e o oposto relativamente à componente 2. A contraparte 2 deve preencher os campos 18 e 19 do quadro 1 com os valores opostos à contraparte 1.

4.   No caso de swaps de divisas em que se realizam várias conversões de divisas, cada contraparte relativamente a ambas as componentes da transação deve ser identificada como a ordenante ou a beneficiária da componente com base na conversão de divisas que ocorre o mais próximo possível da data de termo.

5.   No caso dos forwards que não os forwards relativos a divisas, e no caso dos futuros, a contraparte que compra o instrumento deve ser identificada como a compradora e a contraparte que vende o instrumento deve ser identificada como a vendedora.

6.   No caso de contratos diferenciais financeiros e de margem financeira definida, a contraparte que tem expectativas de desvalorização no quadro do contrato deve ser identificada como a vendedora, e a contraparte que tem expectativas de valorização no quadro do contrato deve ser identificada como a compradora.

7.   No caso dos swaps de dividendos, a contraparte que recebe pagamentos equivalentes aos montantes de dividendos deve ser identificada como a compradora e a contraparte que efetua esses pagamentos deve ser identificada como a vendedora.

8.   No caso dos swaps de valores mobiliários que não os swaps relacionados com dividendos, a contraparte 1 deve ser identificada como a ordenante ou a beneficiária relativamente à componente 1, e o oposto relativamente à componente 2. A contraparte 2 deve preencher os campos 18 e 19 do quadro 1 com os valores opostos à contraparte 1.

9.   No caso dos swaps de taxas de juro ou de índices de inflação, incluindo os swaps de divisas cruzadas, a contraparte 1 deve ser identificada como a ordenante ou a beneficiária relativamente à componente 1, e o oposto relativamente à componente 2. A contraparte 2 deve preencher os campos 18 e 19 do quadro 1 com os valores opostos à contraparte 1.

10.   Com exceção das opções e das opções sobre swaps, no caso dos instrumentos derivados destinados à transferência do risco de crédito, a contraparte que compra a proteção deve ser identificada como a compradora e a contraparte que vende a proteção deve ser identificada como a vendedora.

11.   No caso dos swaps de mercadorias, a contraparte 1 deve ser identificada como a ordenante ou a beneficiária relativamente à componente 1, e o oposto relativamente à componente 2. A contraparte 2 deve preencher os campos 18 e 19 do quadro 1 com os valores opostos à contraparte 1.

12.   No caso dos forwards de taxa de juro, a contraparte 1 deve ser identificada como a ordenante ou a beneficiária relativamente à componente 1, e o oposto relativamente à componente 2. A contraparte 2 deve preencher os campos 18 e 19 do quadro 1 com os valores opostos à contraparte 1.

13.   No caso de derivados relacionados com a variância, volatilidade e correlação, a contraparte que beneficia de um aumento do preço do subjacente deve ser identificada como a compradora e a contraparte que beneficia de uma diminuição do preço do subjacente deve ser identificada como a vendedora.

Artigo 5.o

Cobertura por garantias

A contraparte que comunica as informações deve identificar o tipo de cobertura por garantias do contrato de derivados ou de uma carteira de derivados a que se refere o campo 11 do quadro 3 do anexo do seguinte modo:

| a) | Como «não coberto por garantias», nos casos em que não existe acordo de garantia entre as contrapartes, ou em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que as contrapartes não fornecem nem uma margem inicial nem uma margem de variação no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados; |
| --- | --- |

a)

Como «não coberto por garantias», nos casos em que não existe acordo de garantia entre as contrapartes, ou em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que as contrapartes não fornecem nem uma margem inicial nem uma margem de variação no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados;

| b) | Como «coberto em parte por garantias: só a contraparte 1», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a contraparte que comunica as informações apenas fornece regularmente margens de variação, e que a outra contraparte não contabiliza qualquer margem no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados; |
| --- | --- |

b)

Como «coberto em parte por garantias: só a contraparte 1», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a contraparte que comunica as informações apenas fornece regularmente margens de variação, e que a outra contraparte não contabiliza qualquer margem no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados;

| c) | Como «coberto em parte por garantias: só a contraparte 2», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a outra contraparte apenas fornece regularmente uma margem de variação, e que a contraparte que comunica informações não fornece qualquer margem no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados; |
| --- | --- |

c)

Como «coberto em parte por garantias: só a contraparte 2», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a outra contraparte apenas fornece regularmente uma margem de variação, e que a contraparte que comunica informações não fornece qualquer margem no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados;

| d) | Como «coberto em parte por garantias», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que ambas as contrapartes apenas fornecem regularmente uma margem de variação no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados; |
| --- | --- |

d)

Como «coberto em parte por garantias», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que ambas as contrapartes apenas fornecem regularmente uma margem de variação no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados;

| e) | Como «coberto unilateralmente por garantias: só a contraparte 1», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a contraparte que comunica informações fornece a margem inicial e fornece regularmente margens de variação, e que a outra contraparte não fornece quaisquer margens no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados; |
| --- | --- |

e)

Como «coberto unilateralmente por garantias: só a contraparte 1», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a contraparte que comunica informações fornece a margem inicial e fornece regularmente margens de variação, e que a outra contraparte não fornece quaisquer margens no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados;

| f) | Como «coberto unilateralmente por garantias: só a contraparte 2», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a outra contraparte fornece a margem inicial e fornece regularmente margens de variação, e que a contraparte que comunica informações não fornece quaisquer margens no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados; |
| --- | --- |

f)

Como «coberto unilateralmente por garantias: só a contraparte 2», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a outra contraparte fornece a margem inicial e fornece regularmente margens de variação, e que a contraparte que comunica informações não fornece quaisquer margens no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados;

| g) | Como «coberto unilateral ou parcialmente por garantias: contraparte 1», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a contraparte que comunica informações fornece a margem inicial e fornece regularmente margens de variação, e que a outra contraparte apenas fornece regularmente margens de variação no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados; |
| --- | --- |

g)

Como «coberto unilateral ou parcialmente por garantias: contraparte 1», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a contraparte que comunica informações fornece a margem inicial e fornece regularmente margens de variação, e que a outra contraparte apenas fornece regularmente margens de variação no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados;

| h) | Como «coberto unilateral ou parcialmente por garantias: contraparte 2», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a outra contraparte fornece a margem inicial e fornece regularmente margens de variação, e que a contraparte que comunica informações apenas fornece regularmente margens de variação no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados; |
| --- | --- |

h)

Como «coberto unilateral ou parcialmente por garantias: contraparte 2», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a outra contraparte fornece a margem inicial e fornece regularmente margens de variação, e que a contraparte que comunica informações apenas fornece regularmente margens de variação no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados;

| i) | Como «coberto totalmente por garantias», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que ambas as contrapartes fornecem a margem inicial e fornecem regularmente margens de variação no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados. |
| --- | --- |

i)

Como «coberto totalmente por garantias», nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que ambas as contrapartes fornecem a margem inicial e fornecem regularmente margens de variação no que diz respeito ao derivado ou à carteira de derivados.

Artigo 6.o

Especificação, identificação e classificação dos derivados

1.   Uma comunicação deve especificar um derivado com base no tipo de contrato e na categoria de ativos em conformidade com os campos 10 e 11 do quadro 2 do anexo.

A comunicação deve especificar a categoria de ativos que mais se assemelha ao derivado, se o derivado não pertencer a uma das classes de derivados referidas no campo 11 do quadro 2 do anexo. Ambas as contrapartes devem especificar a mesma categoria de ativos.

2.   O derivado deve ser identificado no campo 7 do quadro 2 do anexo utilizando o código do número de identificação internacional de títulos (ISIN) segundo a norma ISO 6166 num dos seguintes casos:

| a) | É admitido à negociação ou negociado numa plataforma de negociação; |
| --- | --- |

a)

É admitido à negociação ou negociado numa plataforma de negociação;

| b) | É negociado num internalizador sistemático e o seu subjacente é admitido à negociação ou negociado numa plataforma de negociação ou é um índice ou um cabaz composto de instrumentos negociados numa plataforma de negociação. |
| --- | --- |

b)

É negociado num internalizador sistemático e o seu subjacente é admitido à negociação ou negociado numa plataforma de negociação ou é um índice ou um cabaz composto de instrumentos negociados numa plataforma de negociação.

3.   Um derivado que não seja o derivado referido no n.o 2 deve ser identificado no campo 8 do quadro 2 do anexo, utilizando o código do identificador único do produto (UPI) segundo a norma ISO 4914.

4.   A contraparte que comunica as informações deve classificar o derivado no campo 9 do quadro 2 do anexo utilizando o código de classificação do instrumento financeiro (CFI) segundo a norma ISO 10962.

Artigo 7.o

Identificador de transação único

1.   As contrapartes devem comunicar os derivados utilizando o UTI gerado em conformidade com os n.os 2, 3 e 5.

2.   Um derivado, comunicado a nível de transação ou de posição, deve ser identificado utilizando um identificador de transação único (UTI) segundo a norma ISO 23897 no campo 1 do quadro 2 do anexo. O UTI é composto pelo LEI da entidade que gerou esse UTI seguido de um código com um máximo de 32 carateres que é único ao nível da entidade geradora.

3.   As contrapartes devem determinar a entidade responsável pela geração do UTI de acordo com o seguinte:

| a) | Relativamente aos derivados compensados que não sejam os derivados entre duas CCP, o UTI deve ser gerado pela CCP no momento da compensação para o membro compensador. Um UTI diferente deve ser gerado pelo membro compensador para a sua contraparte relativamente a uma transação em que a CCP não seja uma contraparte; |
| --- | --- |

a)

Relativamente aos derivados compensados que não sejam os derivados entre duas CCP, o UTI deve ser gerado pela CCP no momento da compensação para o membro compensador. Um UTI diferente deve ser gerado pelo membro compensador para a sua contraparte relativamente a uma transação em que a CCP não seja uma contraparte;

| b) | Relativamente aos derivados executados centralmente mas não compensados centralmente, o UTI deve ser gerado pelo espaço ou organização de execução para o seu membro; |
| --- | --- |

b)

Relativamente aos derivados executados centralmente mas não compensados centralmente, o UTI deve ser gerado pelo espaço ou organização de execução para o seu membro;

| c) | Relativamente aos derivados que não sejam os referidos nas alíneas a) e b), caso ambas as contrapartes estejam sujeitas a requisitos de comunicação de informações num país terceiro, o UTI deve ser gerado de acordo com as regras da jurisdição da contraparte que deve cumprir, em primeiro lugar, esses requisitos de comunicação de informações.
  Se a contraparte sujeita à obrigação de comunicação de informações nos termos do artigo 9.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012 tiver de cumprir, em primeiro lugar, os requisitos de comunicação de informações, a entidade responsável pela geração do UTI é a seguinte:






  i) | relativamente aos derivados que tenham sido centralmente confirmados por meios eletrónicos, a plataforma que confirma as transações no momento da confirmação; |
| --- | --- | --- |

c)

Relativamente aos derivados que não sejam os referidos nas alíneas a) e b), caso ambas as contrapartes estejam sujeitas a requisitos de comunicação de informações num país terceiro, o UTI deve ser gerado de acordo com as regras da jurisdição da contraparte que deve cumprir, em primeiro lugar, esses requisitos de comunicação de informações.

Se a contraparte sujeita à obrigação de comunicação de informações nos termos do artigo 9.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012 tiver de cumprir, em primeiro lugar, os requisitos de comunicação de informações, a entidade responsável pela geração do UTI é a seguinte:

i)

relativamente aos derivados que tenham sido centralmente confirmados por meios eletrónicos, a plataforma que confirma as transações no momento da confirmação;

| ii) | relativamente a todos os outros derivados, as contrapartes devem chegar a acordo sobre a entidade responsável pela geração do UTI. Se as contrapartes não chegarem a acordo, a contraparte cujo LEI é o primeiro com base na ordenação dos identificadores das contrapartes com os carateres do identificador invertidos é a responsável pela geração. |
| --- | --- |

ii)

relativamente a todos os outros derivados, as contrapartes devem chegar a acordo sobre a entidade responsável pela geração do UTI. Se as contrapartes não chegarem a acordo, a contraparte cujo LEI é o primeiro com base na ordenação dos identificadores das contrapartes com os carateres do identificador invertidos é a responsável pela geração.

Caso a legislação aplicável do país terceiro em causa preveja o mesmo prazo para a comunicação de informações que o aplicável à contraparte sujeita à obrigação de comunicação de informações nos termos do artigo 9.o, n.o 1, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, as contrapartes devem chegar a acordo sobre a entidade responsável pela geração do UTI.

Se as contrapartes não chegarem a acordo e o derivado tiver sido confirmado centralmente por meios eletrónicos, o UTI deve ser gerado pela plataforma que confirma as transações no momento da confirmação.

Se o UTI não puder ser gerado pela plataforma que confirma as transações no momento da confirmação e os dados do derivado tiverem de ser comunicados a um único repositório de transações, esse repositório de transações é responsável pela geração do UTI.

Se o UTI não puder ser gerado pelo repositório de transações ao qual foram comunicados os dados do derivado, a contraparte cujo LEI é o primeiro na ordenação dos identificadores das contrapartes com os carateres invertidos é a responsável pela geração;

| d) | Relativamente aos derivados que não os referidos nas alíneas a), b) e c), que foram confirmados centralmente por meios eletrónicos, o UTI deve ser gerado pela plataforma que confirma as transações no momento da confirmação; |
| --- | --- |

d)

Relativamente aos derivados que não os referidos nas alíneas a), b) e c), que foram confirmados centralmente por meios eletrónicos, o UTI deve ser gerado pela plataforma que confirma as transações no momento da confirmação;

| e) | Relativamente a todos os derivados que não os referidos nas alíneas a) a d), são aplicáveis as seguintes disposições:






  i) | quando contrapartes financeiras celebram um contrato de derivados com contrapartes não financeiras, as contrapartes financeiras devem gerar o UTI, |
| --- | --- | --- |

e)

Relativamente a todos os derivados que não os referidos nas alíneas a) a d), são aplicáveis as seguintes disposições:

i)

quando contrapartes financeiras celebram um contrato de derivados com contrapartes não financeiras, as contrapartes financeiras devem gerar o UTI,

| ii) | quando contrapartes não financeiras que ultrapassam o limiar de compensação celebram um contrato de derivados com contrapartes não financeiras que não atingem o limiar de compensação, as contrapartes não financeiras que ultrapassam o limiar de compensação devem gerar o UTI, |
| --- | --- |

ii)

quando contrapartes não financeiras que ultrapassam o limiar de compensação celebram um contrato de derivados com contrapartes não financeiras que não atingem o limiar de compensação, as contrapartes não financeiras que ultrapassam o limiar de compensação devem gerar o UTI,

| iii) | relativamente a todos os derivados que não os referidos nas alíneas i) e ii), as contrapartes devem chegar a acordo sobre a entidade responsável pela geração do UTI. Se as contrapartes não chegarem a acordo, a contraparte cujo LEI é o primeiro com base na ordenação dos identificadores das contrapartes com os carateres do identificador invertidos é a responsável pela geração. |
| --- | --- |

iii)

relativamente a todos os derivados que não os referidos nas alíneas i) e ii), as contrapartes devem chegar a acordo sobre a entidade responsável pela geração do UTI. Se as contrapartes não chegarem a acordo, a contraparte cujo LEI é o primeiro com base na ordenação dos identificadores das contrapartes com os carateres do identificador invertidos é a responsável pela geração.

4.   A contraparte que gera o UTI deve comunicar o UTI à outra contraparte em tempo útil e, o mais tardar, às 10h00 (tempo universal coordenado) do dia útil seguinte à data de celebração do contrato de derivados.

5.   Não obstante o disposto no n.o 3, a geração do UTI pode ser delegada numa entidade diferente da determinada nos termos do n.o 3. A entidade geradora do UTI deve cumprir os requisitos estabelecidos nos n.os 2 e 4.

Artigo 8.o

Comunicação das alterações do LEI e atualização do código de identificação do LEI

1.   Caso a contraparte identificada nos termos do artigo 3.o numa comunicação sobre derivados seja objeto de um evento de reestruturação empresarial que resulte numa alteração do seu LEI, essa contraparte ou a contraparte a que o novo LEI diz respeito, a entidade responsável pela comunicação de informações em nome de qualquer uma dessas contrapartes nos termos do artigo 9.o, n.os 1-A a 1-D, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, ou a entidade na qual uma das contrapartes delegou a comunicação de informações nos termos do artigo 9.o, n.o 1-F, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, deve notificar o repositório de transações ao qual a contraparte que foi objeto de um evento de reestruturação empresarial comunicou os seus derivados relativamente à alteração, bem como solicitar uma atualização do LEI dos derivados em causa a que se refere o artigo 2.o, n.o 2, alíneas a) e b), à data do evento de reestruturação empresarial que deu origem à alteração do LEI ou dos contratos comunicados após essa data.

2.   Sempre que possível, o pedido de atualização do identificador dos derivados a que se refere o artigo 2.o, n.o 2, alíneas a) e b), deve ser apresentado, pelo menos, 30 dias de calendário antes do evento de reestruturação empresarial que resulte numa alteração do LEI. Se a entidade a que se refere o n.o 1 não puder fornecer essas informações ao repositório de transações 30 dias de calendário antes do evento de reestruturação empresarial que resultou numa alteração do LEI, deve notificar o repositório de transações o mais rapidamente possível.

3.   O pedido referido no n.o 1 deve incluir, no mínimo, os seguintes elementos:

| a) | O LEI de cada uma das contrapartes que participam no evento de reestruturação empresarial; |
| --- | --- |

a)

O LEI de cada uma das contrapartes que participam no evento de reestruturação empresarial;

| b) | O LEI da nova contraparte; |
| --- | --- |

b)

O LEI da nova contraparte;

| c) | A data em que a alteração do LEI ocorre ou ocorreu; |
| --- | --- |

c)

A data em que a alteração do LEI ocorre ou ocorreu;

| d) | Os UTI dos derivados em causa no caso de o evento de reestruturação empresarial afetar apenas um subconjunto de derivados a que se refere o artigo 2.o, n.o 2, alíneas a) e b); |
| --- | --- |

d)

Os UTI dos derivados em causa no caso de o evento de reestruturação empresarial afetar apenas um subconjunto de derivados a que se refere o artigo 2.o, n.o 2, alíneas a) e b);

| e) | Elementos comprovativos de que o evento de reestruturação empresarial ocorreu ou vai ocorrer, sob reserva das disposições relativas à divulgação pública de informação privilegiada previstas no artigo 17.o do Regulamento (UE) n.o 596/2014. |
| --- | --- |

e)

Elementos comprovativos de que o evento de reestruturação empresarial ocorreu ou vai ocorrer, sob reserva das disposições relativas à divulgação pública de informação privilegiada previstas no artigo 17.o do Regulamento (UE) n.o 596/2014.

4.   Quando uma contraparte notifica por erro um repositório de transações sobre uma alteração do seu LEI, deve seguir o procedimento para solicitar a atualização do seu LEI em conformidade com os n.os 1, 2 e 3.

5.   Se uma contraparte identificada previamente com um identificador diferente do LEI obtiver um LEI, aplicam-se os procedimentos previstos nos n.os 1, 2 e 3.

6.   Se uma alteração do LEI disser respeito a uma contraparte estabelecida num país terceiro, a sua contraparte que comunica as informações estabelecida na União, ou a entidade responsável pela comunicação de informações nos termos do artigo 9.o, n.os 1-A a 1-D, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, ou a entidade na qual a contraparte que comunica as informações estabelecida na União delegou a comunicação de informações, deve dar início ao procedimento previsto nos n.os 1, 2 e 3.

7.   Se uma contraparte estabelecida num país terceiro identificada previamente com um identificador diferente do LEI obtiver um LEI, cada contraparte que comunica informações estabelecida na União afetada por esta alteração, ou entidade responsável pela comunicação de informações nos termos do artigo 9.o, n.os 1-A a 1-D, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, ou entidade na qual a contraparte que comunica informações estabelecida na União delegou a comunicação de informações, deve solicitar a atualização do identificador da contraparte estabelecida num país terceiro ao respetivo repositório de transações.

8.   Se a alteração do LEI disser respeito a uma entidade referida no artigo 3.o, n.o 1, alíneas a), b), c), e) ou g), que não seja uma contraparte do derivado, a contraparte 1 ou a entidade responsável pela comunicação de informações deve confirmar ao repositório de transações os UTI dos derivados em causa a que se refere o artigo 2.o, n.o 2, alíneas a) e b). Se a contraparte 1 e a entidade responsável pela comunicação de informações não confirmarem ao repositório de transações os UTI dos derivados em causa a que se refere o artigo 2.o, n.o 2, alíneas a) e b), afetados pela alteração do LEI, a contraparte 1 ou a entidade responsável pela comunicação de informações deve atualizar o LEI da entidade em causa em todas as comunicações relativas aos derivados em causa a que se refere o artigo 2.o, n.o 2, alíneas a) e b), enviando uma comunicação com o tipo de ação «Alteração».

Artigo 9.o

Métodos e mecanismos de comunicação de informações

1.   A entidade responsável pela comunicação de informações deve notificar a sua autoridade competente e, se for diferente, a autoridade competente da contraparte que comunica as informações em qualquer uma das seguintes situações:

| a) | Qualquer comunicação incorreta causada por falhas nos sistemas de comunicação de informações que possam afetar um número significativo de comunicações; |
| --- | --- |

a)

Qualquer comunicação incorreta causada por falhas nos sistemas de comunicação de informações que possam afetar um número significativo de comunicações;

| b) | Qualquer obstáculo à comunicação de informações que impeça a entidade que apresenta a comunicação de informações de enviar comunicações a um repositório de transações no prazo referido no artigo 9.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 648/2012; |
| --- | --- |

b)

Qualquer obstáculo à comunicação de informações que impeça a entidade que apresenta a comunicação de informações de enviar comunicações a um repositório de transações no prazo referido no artigo 9.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 648/2012;

| c) | Qualquer problema significativo que resulte em erros a nível da comunicação de informações que não provoquem a rejeição por parte de um repositório de transações em conformidade com o Regulamento Delegado (UE) 2022/1858 da Comissão (7). |
| --- | --- |

c)

Qualquer problema significativo que resulte em erros a nível da comunicação de informações que não provoquem a rejeição por parte de um repositório de transações em conformidade com o Regulamento Delegado (UE) 2022/1858 da Comissão (7).

A entidade responsável pela comunicação de informações deve notificar imediatamente qualquer dessas situações, logo que delas tome conhecimento.

A notificação deve indicar, pelo menos, o tipo de erro ou omissão, a data da ocorrência, o âmbito das comunicações afetadas, os motivos dos erros ou omissões, as medidas tomadas para resolver o problema e o calendário para resolver o problema e efetuar as correções.

2.   Caso uma contraparte financeira seja a única responsável e legalmente incumbida da comunicação dos elementos dos contratos de derivados OTC em nome de uma contraparte não financeira nos termos do artigo 9.o, n.o 1-A, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, deve aplicar as seguintes disposições:

| a) | Disposições para o fornecimento atempado, por parte da contraparte não financeira, dos seguintes elementos dos contratos de derivados OTC de que não se pode razoavelmente esperar que a contraparte financeira disponha e caso estes sejam desconhecidos por essa contraparte financeira:






  i) | identificação do corretor, como referido no campo 15 do quadro 1 do anexo, |
| --- | --- | --- |

a)

Disposições para o fornecimento atempado, por parte da contraparte não financeira, dos seguintes elementos dos contratos de derivados OTC de que não se pode razoavelmente esperar que a contraparte financeira disponha e caso estes sejam desconhecidos por essa contraparte financeira:

i)

identificação do corretor, como referido no campo 15 do quadro 1 do anexo,

| ii) | membro compensador, como referido no campo 16 do quadro 1 do anexo, |
| --- | --- |

ii)

membro compensador, como referido no campo 16 do quadro 1 do anexo,

| iii) | relação direta com a atividade comercial ou o financiamento de tesouraria, como referido no campo 20 do quadro 1 do anexo; |
| --- | --- |

iii)

relação direta com a atividade comercial ou o financiamento de tesouraria, como referido no campo 20 do quadro 1 do anexo;

| b) | Disposições para a notificação atempada, por parte da contraparte não financeira à contraparte financeira, de qualquer alteração das suas obrigações legais nos termos do artigo 10.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 648/2012; |
| --- | --- |

b)

Disposições para a notificação atempada, por parte da contraparte não financeira à contraparte financeira, de qualquer alteração das suas obrigações legais nos termos do artigo 10.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 648/2012;

| c) | Disposições para a devida atualização por parte da contraparte não financeira do seu LEI, de acordo com as condições de qualquer uma das unidades operacionais locais acreditadas do Sistema Mundial LEI; |
| --- | --- |

c)

Disposições para a devida atualização por parte da contraparte não financeira do seu LEI, de acordo com as condições de qualquer uma das unidades operacionais locais acreditadas do Sistema Mundial LEI;

| d) | Disposições para a notificação atempada, por parte da contraparte não financeira à contraparte financeira, da sua decisão de iniciar ou de deixar de comunicar os elementos dos contratos de derivados OTC celebrados com a contraparte financeira. Essas disposições devem, pelo menos, assegurar que a notificação é efetuada por escrito ou por outros meios eletrónicos equivalentes, pelo menos 10 dias úteis antes da data em que a contraparte não financeira pretende iniciar ou deixar de comunicar informações. |
| --- | --- |

d)

Disposições para a notificação atempada, por parte da contraparte não financeira à contraparte financeira, da sua decisão de iniciar ou de deixar de comunicar os elementos dos contratos de derivados OTC celebrados com a contraparte financeira. Essas disposições devem, pelo menos, assegurar que a notificação é efetuada por escrito ou por outros meios eletrónicos equivalentes, pelo menos 10 dias úteis antes da data em que a contraparte não financeira pretende iniciar ou deixar de comunicar informações.

3.   As contrapartes, as entidades responsáveis pela comunicação de informações e as entidades notificadoras, consoante o caso, devem aplicar disposições que garantam que as reações recebidas sobre as lacunas de conciliação como previsto no artigo 3.o do Regulamento Delegado (UE) 2022/1858 sejam tidas em conta.

Artigo 10.o

Data até à qual os contratos de derivados devem ser comunicados

Uma contraparte de um derivado que preencha as condições estabelecidas no artigo 2.o, n.o 2, alíneas a) ou b), em XX.XXX.20XX ou a entidade responsável pela comunicação de informações deve comunicar todos os elementos desse derivado exigidos em conformidade com o anexo, apresentando uma comunicação com o tipo de evento «Atualização» no prazo de 180 dias de calendário a contar de [PO: inserir a data de aplicação das NTE], a menos que tenha apresentado uma comunicação com o tipo de ação «Alteração» ou «Correção» relativamente a esse derivado durante esse período.

o

o

Artigo 11.o

Revogação

O Regulamento de Execução (UE) n.o 1247/2012 é revogado.

o

As referências ao regulamento revogado devem entender-se como sendo feitas ao presente regulamento.

Artigo 12.o

Entrada em vigor e aplicação

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

Jornal Oficial da União Europeia

O presente regulamento é aplicável a partir de em 29 de abril de 2024.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 10 de junho de 2022.

Pela Comissão

A Presidente

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  JO L 201 de 27.7.2012, p. 1.

1

(2)  Regulamento de Execução (UE) n.o 1247/2012 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que estabelece as normas técnicas de execução no que se refere ao formato e à periodicidade das comunicações de transações a transmitir aos repositórios de transações nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (JO L 352 de 21.12.2012, p. 20).

2

o

o

(3)  O termo unique trade identifier (UTI, ou seja, «identificador de transação único») utilizado no artigo 9.o, n.o 6, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 corresponde ao termo Unique Transaction Identifier utilizado na norma ISO 23897.

3

unique trade identifier

o

o

o

Unique Transaction Identifier

(4)  Regulamento (UE) 2019/834 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019, que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 no que diz respeito à obrigação de compensação, à suspensão da obrigação de compensação, aos requisitos de comunicação de informações, às técnicas de atenuação do risco para os contratos de derivados OTC não compensados através de uma contraparte central, ao registo e supervisão dos repositórios de transações e aos requisitos aplicáveis aos repositórios de transações (JO L 141 de 28.5.2019, p. 42).

4

o

(5)  Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

5

o

o

(6)  Regulamento Delegado (UE) 2022/1855 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores mínimos dos dados a comunicar aos repositórios de transações e o tipo de comunicações de informações a utilizar (ver página 1 do presente Jornal Oficial).

6

o

(7)  Regulamento Delegado (UE) 2022/1858 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os procedimentos de conciliação de dados entre repositórios de transações e os procedimentos a aplicar pelos repositórios de transações para verificar o cumprimento, pela contraparte que comunica informações ou pela entidade que apresenta a comunicação de informações, dos requisitos de comunicação de informações, assim como a completude e exatidão dos dados comunicados (ver página 46 do presente Jornal Oficial).

7

o

---

ANEXO

Quadro 1

| | Secção | Campo | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Partes no derivado | Data e hora da comunicação | Data segundo a norma ISO 8601 em tempo universal coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
| 2 | Partes no derivado | Identificação da entidade que apresenta a comunicação de informações | Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation. |
| 3 | Partes no derivado | Entidade responsável pela comunicação de informações | Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation. O LEI deve ser devidamente renovado de acordo com as condições de qualquer uma das unidades operacionais locais acreditadas do Sistema Mundial de Identificação de Entidades Jurídicas. |
| 4 | Partes no derivado | Contraparte 1 (contraparte que comunica as informações) | Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation. O LEI deve ser devidamente renovado de acordo com as condições de qualquer uma das unidades operacionais locais acreditadas do Sistema Mundial de Identificação de Entidades Jurídicas. |
| 5 | Partes no derivado | Natureza da contraparte 1 | F = Contraparte financeira
  N = Contraparte não financeira
  C = Contraparte central
  O = Outra |
| 6 | Partes no derivado | Setor empresarial da contraparte 1 | Taxonomia das Contrapartes Financeiras:
  «INVF» - Empresa de investimento autorizada nos termos da Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (1);
  «CDTI» - Instituição de crédito autorizada nos termos da Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (2);
  «INUN» - Empresa de seguros ou de resseguros autorizada nos termos da Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (3);
  «OICVM» - Um OICVM e, se for caso disso, a sua sociedade gestora, autorizados nos termos da Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (4), exceto se esse OICVM for criado exclusivamente para efeitos de um ou mais planos de compra de ações reservados aos empregados;
  «ORPI» - Uma instituição de realização de planos de pensões profissionais (IRPPP), na aceção do artigo 6.o, ponto 1), da Diretiva (UE) 2016/2341 do Parlamento Europeu e do Conselho (5);
  «AIFD» - Um fundo de investimento alternativo (FIA) na aceção do artigo 4.o, n.o 1, alínea a), da Diretiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (6), que esteja estabelecido na União ou seja gerido por um gestor de fundos de investimento alternativos (GFIA) autorizado ou registado nos termos dessa diretiva, exceto se esse FIA for criado exclusivamente para efeitos de um ou mais planos de compra de ações reservados aos empregados, ou se esse FIA for uma entidade com fins específicos de titularização a que se refere o artigo 2.o, n.o 3, alínea g), da Diretiva 2011/61/UE e, se for caso disso, o seu GFIA estabelecido na União;
  «CSDS» - Uma central de valores mobiliários autorizada nos termos do Regulamento (UE) n.o 909/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho (7);
  Taxonomia das contrapartes não financeiras.
  As seguintes categorias correspondem às principais secções da nomenclatura NACE, conforme definida no Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (8):






  «A» - | Agricultura, silvicultura e pesca; |

Secção

Campo

Formato

1

Partes no derivado

Data e hora da comunicação

Data segundo a norma ISO 8601 em tempo universal coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Partes no derivado

Identificação da entidade que apresenta a comunicação de informações

Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation.

3

Partes no derivado

Entidade responsável pela comunicação de informações

Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation. O LEI deve ser devidamente renovado de acordo com as condições de qualquer uma das unidades operacionais locais acreditadas do Sistema Mundial de Identificação de Entidades Jurídicas.

4

Partes no derivado

Contraparte 1 (contraparte que comunica as informações)

Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation. O LEI deve ser devidamente renovado de acordo com as condições de qualquer uma das unidades operacionais locais acreditadas do Sistema Mundial de Identificação de Entidades Jurídicas.

5

Partes no derivado

Natureza da contraparte 1

F = Contraparte financeira

N = Contraparte não financeira

C = Contraparte central

O = Outra

6

Partes no derivado

Setor empresarial da contraparte 1

Taxonomia das Contrapartes Financeiras:

«INVF» - Empresa de investimento autorizada nos termos da Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (1);

«CDTI» - Instituição de crédito autorizada nos termos da Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (2);

«INUN» - Empresa de seguros ou de resseguros autorizada nos termos da Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (3);

«OICVM» - Um OICVM e, se for caso disso, a sua sociedade gestora, autorizados nos termos da Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (4), exceto se esse OICVM for criado exclusivamente para efeitos de um ou mais planos de compra de ações reservados aos empregados;

«ORPI» - Uma instituição de realização de planos de pensões profissionais (IRPPP), na aceção do artigo 6.o, ponto 1), da Diretiva (UE) 2016/2341 do Parlamento Europeu e do Conselho (5);

«AIFD» - Um fundo de investimento alternativo (FIA) na aceção do artigo 4.o, n.o 1, alínea a), da Diretiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (6), que esteja estabelecido na União ou seja gerido por um gestor de fundos de investimento alternativos (GFIA) autorizado ou registado nos termos dessa diretiva, exceto se esse FIA for criado exclusivamente para efeitos de um ou mais planos de compra de ações reservados aos empregados, ou se esse FIA for uma entidade com fins específicos de titularização a que se refere o artigo 2.o, n.o 3, alínea g), da Diretiva 2011/61/UE e, se for caso disso, o seu GFIA estabelecido na União;

«CSDS» - Uma central de valores mobiliários autorizada nos termos do Regulamento (UE) n.o 909/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho (7);

Taxonomia das contrapartes não financeiras.

As seguintes categorias correspondem às principais secções da nomenclatura NACE, conforme definida no Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (8):

«A» -

Agricultura, silvicultura e pesca;

| «B» - | Indústrias extrativas; |
| --- | --- |

«B» -

Indústrias extrativas;

| «C» - | Indústrias transformadoras; |
| --- | --- |

«C» -

Indústrias transformadoras;

| «D» - | Produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado; |
| --- | --- |

«D» -

Produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado;

| «E» - | Atividades de abastecimento de água, saneamento, gestão de resíduos e descontaminação; |
| --- | --- |

«E» -

Atividades de abastecimento de água, saneamento, gestão de resíduos e descontaminação;

| «F» - | Construção; |
| --- | --- |

«F» -

Construção;

| «G» - | Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; |
| --- | --- |

«G» -

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos;

| «H» - | Transportes e armazenagem; |
| --- | --- |

«H» -

Transportes e armazenagem;

| «I» - | Atividades de alojamento e restauração; |
| --- | --- |

«I» -

Atividades de alojamento e restauração;

| «J» - | Informação e comunicação; |
| --- | --- |

«J» -

Informação e comunicação;

| «K» - | Atividades financeiras e de seguros; |
| --- | --- |

«K» -

Atividades financeiras e de seguros;

| «L» - | Atividades imobiliárias; |
| --- | --- |

«L» -

Atividades imobiliárias;

| «M» - | Atividades de consultoria, científicas e técnicas; |
| --- | --- |

«M» -

Atividades de consultoria, científicas e técnicas;

| «N» - | Atividades administrativas e de serviços de apoio; |
| --- | --- |

«N» -

Atividades administrativas e de serviços de apoio;

| «O» - | Administração pública e defesa; segurança social obrigatória; |
| --- | --- |

«O» -

Administração pública e defesa; segurança social obrigatória;

| «P» - | Ensino; |
| --- | --- |

«P» -

Ensino;

| «Q» - | Saúde humana e ação social; |
| --- | --- |

«Q» -

Saúde humana e ação social;

| «R» - | Atividades artísticas, de espetáculos e recreativas; |
| --- | --- |

«R» -

Atividades artísticas, de espetáculos e recreativas;

| «S» - | Outras atividades de serviços; |
| --- | --- |

«S» -

Outras atividades de serviços;

| «T» - | Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico; atividades de produção de bens e serviços indiferenciados pelas famílias para uso próprio; |
| --- | --- |

«T» -

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico; atividades de produção de bens e serviços indiferenciados pelas famílias para uso próprio;

| «U» - | Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais; |
| --- | --- |

«U» -

Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais;

Sempre que seja comunicada mais do que uma atividade, indicar os códigos por ordem da importância relativa das respetivas atividades.

Deixar em branco no caso das CCP e outros tipos de contrapartes nos termos do artigo 1.o, n.o 5, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 (9).

7

Partes no derivado

Limiar de compensação da contraparte 1

Valor booliano:

VERDADEIRO = Acima do limiar

FALSO = Abaixo do limiar

8

Partes no derivado

Tipo de identificador da contraparte 2

Valor booliano:

| — | VERDADEIRO |
| --- | --- |

—

VERDADEIRO

| — | FALSO, para as pessoas singulares que atuam como particulares que não são elegíveis para um LEI de acordo com a Declaração do Comité de Supervisão Regulamentar sobre pessoas singulares que atuam na qualidade de pessoas coletivas de 20 de setembro de 2015 («Declaração ROC»). |
| --- | --- |

—

FALSO, para as pessoas singulares que atuam como particulares que não são elegíveis para um LEI de acordo com a Declaração do Comité de Supervisão Regulamentar sobre pessoas singulares que atuam na qualidade de pessoas coletivas de 20 de setembro de 2015 («Declaração ROC»).

9

Partes no derivado

Contraparte 2

| — | Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation, ou código de até 72 caracteres alfanuméricos para pessoas singulares que atuam na qualidade de particulares que não são elegíveis para um LEI de acordo com a Declaração ROC.
  O código que identifica uma pessoa singular é composto pelo LEI da contraparte 1 seguido de um identificador único atribuído e mantido de forma coerente pela contraparte 1 para essa(s) pessoa(s) singular(es) para efeitos de comunicação de informações regulamentares. |
| --- | --- |

—

Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation, ou código de até 72 caracteres alfanuméricos para pessoas singulares que atuam na qualidade de particulares que não são elegíveis para um LEI de acordo com a Declaração ROC.

O código que identifica uma pessoa singular é composto pelo LEI da contraparte 1 seguido de um identificador único atribuído e mantido de forma coerente pela contraparte 1 para essa(s) pessoa(s) singular(es) para efeitos de comunicação de informações regulamentares.

10

Partes no derivado

Natureza da contraparte 2

Código de país segundo a norma ISO 3166 com 2 caracteres

11

Partes no derivado

Natureza da contraparte 2

F = Contraparte financeira

N = Contraparte não financeira

C = Contraparte central

O = Outra

12

Partes no derivado

Setor empresarial da contraparte 2

Taxonomia das Contrapartes Financeiras:

«INVF» - Empresa de investimento autorizada nos termos da Diretiva 2014/65/UE;

«CDTI» - Instituição de crédito autorizada nos termos da Diretiva 2013/36/UE;

«INUN» - Empresa de seguros ou resseguros autorizada nos termos da Diretiva 2009/138/CE;

«OICVM» - Um OICVM e, se for caso disso, a sua sociedade gestora, autorizados nos termos da Diretiva 2009/65/CE, exceto se esse OICVM for criado exclusivamente para efeitos de um ou mais planos de compra de ações reservados aos empregados;

«ORPI» - Uma instituição de realização de planos de pensões profissionais (IRPPP), na aceção do artigo 6.o, ponto 1, da Diretiva (UE) 2016/2341;

«AIFD» - Um fundo de investimento alternativo (FIA) na aceção do artigo 4.o, n.o 1, alínea a), da Diretiva 2011/61/UE, que esteja estabelecido na União ou seja gerido por um gestor de fundos de investimento alternativos (GFIA) autorizado ou registado nos termos dessa diretiva, exceto se esse FIA for criado exclusivamente para efeitos de um ou mais planos de compra de ações reservados aos empregados, ou se esse FIA for uma entidade com fins específicos de titularização a que se refere o artigo 2.o, n.o 3, alínea g), da Diretiva 2011/61/UE e, se for caso disso, o seu GFIA estabelecido na União;

«CSDS» - Uma central de valores mobiliários autorizada nos termos do Regulamento (UE) n.o 909/2014;

Taxonomia das contrapartes não financeiras.

As seguintes categorias correspondem às principais secções da nomenclatura NACE, conforme definida no Regulamento (CE) n.o 1893/2006:

| «A» - | Agricultura, silvicultura e pesca; |
| --- | --- |

«A» -

Agricultura, silvicultura e pesca;

| «B» - | Indústrias extrativas; |
| --- | --- |

«B» -

Indústrias extrativas;

| «C» - | Indústrias transformadoras; |
| --- | --- |

«C» -

Indústrias transformadoras;

| «D» - | Produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado; |
| --- | --- |

«D» -

Produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado;

| «E» - | Atividades de abastecimento de água, saneamento, gestão de resíduos e descontaminação; |
| --- | --- |

«E» -

Atividades de abastecimento de água, saneamento, gestão de resíduos e descontaminação;

| «F» - | Construção; |
| --- | --- |

«F» -

Construção;

| «G» - | Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; |
| --- | --- |

«G» -

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos;

| «H» - | Transportes e armazenagem; |
| --- | --- |

«H» -

Transportes e armazenagem;

| «I» - | Atividades de alojamento e restauração; |
| --- | --- |

«I» -

Atividades de alojamento e restauração;

| «J» - | Informação e comunicação; |
| --- | --- |

«J» -

Informação e comunicação;

| «K» - | Atividades financeiras e de seguros; |
| --- | --- |

«K» -

Atividades financeiras e de seguros;

| «L» - | Atividades imobiliárias; |
| --- | --- |

«L» -

Atividades imobiliárias;

| «M» - | Atividades de consultoria, científicas e técnicas; |
| --- | --- |

«M» -

Atividades de consultoria, científicas e técnicas;

| «N» - | Atividades administrativas e de serviços de apoio; |
| --- | --- |

«N» -

Atividades administrativas e de serviços de apoio;

| «O» - | Administração pública e defesa; segurança social obrigatória; |
| --- | --- |

«O» -

Administração pública e defesa; segurança social obrigatória;

| «P» - | Ensino; |
| --- | --- |

«P» -

Ensino;

| «Q» - | Saúde humana e ação social; |
| --- | --- |

«Q» -

Saúde humana e ação social;

| «R» - | Atividades artísticas, de espetáculos e recreativas; |
| --- | --- |

«R» -

Atividades artísticas, de espetáculos e recreativas;

| «S» - | Outras atividades de serviços; |
| --- | --- |

«S» -

Outras atividades de serviços;

| «T» - | Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico; atividades de produção de bens e serviços indiferenciados pelas famílias para uso próprio; |
| --- | --- |

«T» -

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico; atividades de produção de bens e serviços indiferenciados pelas famílias para uso próprio;

| «U» - | Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais; |
| --- | --- |

«U» -

Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais;

Sempre que seja comunicada mais do que uma atividade, indicar os códigos por ordem da importância relativa das respetivas atividades.

Deixar em branco no caso das CCP e outros tipos de contrapartes nos termos do artigo 1.o, n.o 5, do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

13

Partes no derivado

Limiar de compensação da contraparte 2

Valor booliano:

VERDADEIRO = Acima do limiar

FALSO = Abaixo do limiar

14

Partes no derivado

Obrigação de comunicação de informações da contraparte 2

Valor booliano:

| — | VERDADEIRO, se a contraparte 2 tiver a obrigação de comunicação de informações |
| --- | --- |

—

VERDADEIRO, se a contraparte 2 tiver a obrigação de comunicação de informações

| — | FALSO, se a contraparte 2 não tiver a obrigação de comunicação de informações |
| --- | --- |

—

FALSO, se a contraparte 2 não tiver a obrigação de comunicação de informações

15

Partes no derivado

Identificação do corretor

Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation.

16

Partes no derivado

Membro compensador

Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation.

17

Partes no derivado

Direção

4 caracteres alfabéticos:

BYER = comprador

SLLR = vendedor

Preencher de acordo com o artigo 4.o do presente regulamento

18

Partes no derivado

Direção da componente 1

4 caracteres alfabéticos:

MAKE = ordenante

TAKE = beneficiário

Preencher de acordo com o artigo 4.o do presente regulamento

19

Partes no derivado

Direção da componente 2

4 caracteres alfabéticos:

MAKE = ordenante

TAKE = beneficiário

Preencher de acordo com o artigo 4.o do presente regulamento

20

Partes no derivado

Ligação direta à atividade comercial ou à gestão de tesouraria

Valor booliano:

VERDADEIRO = Sim

FALSO = Não

Quadro 2

| | Secção | Campo | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Secção 2A – Identifica-dores e ligações | UTI | UTI segundo a norma ISO 23897. Até 52 caracteres alfanuméricos, só são permitidos os caracteres alfabéticos em maiúsculas A a Z e os algarismos 0 a 9. |
| 2 | Secção 2A – Identifica-dores e ligações | Número de referência da comunicação de informações | Campo alfanumérico com um máximo de 52 caracteres |
| 3 | Secção 2A – Identifica-dores e ligações | UTI anterior (para as relações «uma para uma» e «uma para muitas» entre transações) | Até 52 caracteres alfanuméricos, só são permitidos os caracteres alfabéticos em maiúsculas A a Z e os algarismos 0 a 9. |
| 4 | Secção 2A – Identifica-dores e ligações | UTI da posição subsequente | Até 52 caracteres alfanuméricos, só são permitidos os caracteres alfabéticos em maiúsculas A a Z e os algarismos 0 a 9. |
| 5 | Secção 2A – Identifica-dores e ligações | Identificação da redução dos riscos pós-transação (PTRR) | Até 52 caracteres alfanuméricos, só são permitidos os caracteres alfabéticos em maiúsculas A a Z e os algarismos 0 a 9.
  Os primeiros 20 caracteres representam o LEI do prestador de serviços de compressão |
| 6 | Secção 2A – Identifica-dores e ligações | Identificador do pacote | Até 35 caracteres alfanuméricos. |
| 7 | Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos | Número de identificação internacional de títulos (ISIN) | ISIN de 12 caracteres alfanuméricos segundo a norma ISO 6166 |
| 8 | Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos | Identificador único do produto (UPI) | UPI de 12 caracteres alfanuméricos segundo a norma ISO 4914 |
| 9 | Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos | Classificação dos produtos | CFI de 6 caracteres alfabéticos segundo a norma ISO 10962 |
| 10 | Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos | Tipo de contrato | CFDS = Contratos diferenciais financeiros
  FRAS = Forwards sobre taxas de juro
  FUTR = Futuros
  FORW = Forwards

  OPTN = Opção
  SPDB = Margem financeira definida (spreadbet)
  SWAP = Swap

  SWPT = Opção sobre swaps

  OTHR = Outro |
| 11 | Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos | Categoria de ativos | COMM = Mercadorias e licenças de emissão
  CRDT = Crédito
  CURR = Moeda
  EQUI = Ações
  INTR = Taxa de juro |
| 12 | Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos | Derivados baseados em criptoativos | Valor booliano:






  — | VERDADEIRO - relativamente a derivados baseados em criptoativos |

Secção

Campo

Formato

1

Secção 2A – Identifica-dores e ligações

UTI

UTI segundo a norma ISO 23897. Até 52 caracteres alfanuméricos, só são permitidos os caracteres alfabéticos em maiúsculas A a Z e os algarismos 0 a 9.

2

Secção 2A – Identifica-dores e ligações

Número de referência da comunicação de informações

Campo alfanumérico com um máximo de 52 caracteres

3

Secção 2A – Identifica-dores e ligações

UTI anterior (para as relações «uma para uma» e «uma para muitas» entre transações)

Até 52 caracteres alfanuméricos, só são permitidos os caracteres alfabéticos em maiúsculas A a Z e os algarismos 0 a 9.

4

Secção 2A – Identifica-dores e ligações

UTI da posição subsequente

Até 52 caracteres alfanuméricos, só são permitidos os caracteres alfabéticos em maiúsculas A a Z e os algarismos 0 a 9.

5

Secção 2A – Identifica-dores e ligações

Identificação da redução dos riscos pós-transação (PTRR)

Até 52 caracteres alfanuméricos, só são permitidos os caracteres alfabéticos em maiúsculas A a Z e os algarismos 0 a 9.

Os primeiros 20 caracteres representam o LEI do prestador de serviços de compressão

6

Secção 2A – Identifica-dores e ligações

Identificador do pacote

Até 35 caracteres alfanuméricos.

7

Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos

Número de identificação internacional de títulos (ISIN)

ISIN de 12 caracteres alfanuméricos segundo a norma ISO 6166

8

Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos

Identificador único do produto (UPI)

UPI de 12 caracteres alfanuméricos segundo a norma ISO 4914

9

Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos

Classificação dos produtos

CFI de 6 caracteres alfabéticos segundo a norma ISO 10962

10

Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos

Tipo de contrato

CFDS = Contratos diferenciais financeiros

FRAS = Forwards sobre taxas de juro

FUTR = Futuros

FORW = Forwards

OPTN = Opção

SPDB = Margem financeira definida (spreadbet)

SWAP = Swap

SWPT = Opção sobre swaps

OTHR = Outro

11

Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos

Categoria de ativos

COMM = Mercadorias e licenças de emissão

CRDT = Crédito

CURR = Moeda

EQUI = Ações

INTR = Taxa de juro

12

Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos

Derivados baseados em criptoativos

Valor booliano:

—

VERDADEIRO - relativamente a derivados baseados em criptoativos

| — | FALSO - relativamente a outros derivados |
| --- | --- |

—

FALSO - relativamente a outros derivados

13

Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos

Tipo de identificação do subjacente

1 carácter alfabético:

I = ISIN

B = Cabaz

X = Índice

14

Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos

Identificação do subjacente

Para a identificação de subjacentes do tipo I: ISIN de 12 caracteres alfanuméricos segundo a norma ISO 6166

Para a identificação de subjacentes do tipo X: ISIN de 12 caracteres alfanuméricos segundo a norma ISO 6166, caso esteja disponível

15

Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos

Indicador sobre o índice subjacente

Indicação do índice da taxa variável. 4 caracteres alfabéticos:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = SWAP EONIA

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODÓLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Tresouro

SWAP = SWAP

FUSW = Futuro SWAP

EFFR = Taxa efetiva federal dos fundos (Effective Federal Funds Rate)

OBFR = Taxa de financiamento bancário a um dia (Overnight Bank Funding Rate)

CZNA = CZEONIA (índice médio da taxa checa a um dia)

16

Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos

Nome do índice subjacente

Até 50 caracteres alfanuméricos. São permitidos caracteres especiais se fizerem parte do nome completo do índice.

17

Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos

Código do cabaz personalizado

Até 72 caracteres alfanuméricos, compostos pelo LEI do estruturador do cabaz seguido de até 52 caracteres alfanuméricos.

18

Secção 2B - Informações sobre os contratos

Identificador dos componentes do cabaz

Para a identificação de subjacentes do tipo B: Todos os componentes individuais identificados através do ISIN com base na norma ISO 6166

19

Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos

Moeda de liquidação 1

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

20

Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos

Moeda de liquidação 2

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

21

Secção 2C - Avaliação

Montante da avaliação

Valor positivo e negativo até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

22

Secção 2C - Avaliação

Moeda da avaliação

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

23

Secção 2C - Avaliação

Data e hora da avaliação

Data com base na norma ISO 8601 no formato «tempo universal coordenado» (UTC) AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

24

Secção 2C - Avaliação

Método de avaliação

4 caracteres alfabéticos:

MTMA = Avaliação ao preço de mercado

MTMO = Avaliação com recurso a um modelo

CCPV = Avaliação por uma CCP

25

Secção 2C - Avaliação

Delta

Até 25 carateres numéricos, incluindo um máximo de 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

Admite-se qualquer valor entre -1 e 1 (incluindo -1 e 1).

26

Secção 2D - Garantias

Indicador sobre a carteira de garantias

Valor booliano:

VERDADEIRO = garantido numa base de carteira

FALSO = não faz parte de uma carteira

27

Secção 2D - Garantias

Código da carteira de garantias

Até 52 caracteres alfanuméricos

Não são permitidos caracteres especiais

28

Secção 2E -Atenuação de riscos/ Comunicação de informa-ções

Data e hora da confirmação

Data com base na norma ISO 8601 no formato «tempo universal coordenado» (UTC) AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

29

Secção 2E -Atenuação de riscos/ Comunicação de informa-ções

Confirmado

4 caracteres alfabéticos:

| — | NCNF = não confirmado |
| --- | --- |

—

NCNF = não confirmado

| — | ECNF = eletrónico |
| --- | --- |

—

ECNF = eletrónico

| — | YCNF = não eletrónico |
| --- | --- |

—

YCNF = não eletrónico

30

Secção 2F – Compen-sação

Obrigação de compensação

VERDADEIRO = o contrato pertence a uma classe de derivados OTC que tenha sido declarada sujeita à obrigação de compensação e ambas as partes no contrato estão sujeitas a essa obrigação de compensação

FALSO = o contrato pertence a uma classe de derivados OTC que foi declarada sujeita à obrigação de compensação, mas uma ou ambas as contrapartes no contrato não estão sujeitas à obrigação de compensação

ou valor «UKWN» - o contrato não pertence a uma classe de derivados OTC que tenha sido declarada sujeita à obrigação de compensação

31

Secção 2F – Compen-sação

Compensado

1 carácter alfabético:

Y = sim, compensado centralmente, para as transações beta e gama.

N = não, não compensado centralmente.

32

Secção 2F – Compen-sação

Data e hora da compensação

Data com base na norma ISO 8601 no formato «tempo universal coordenado» (UTC) AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

33

Secção 2F - Compensação

Contraparte central

Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation.

34

Secção 2G – Porme-nores da transação

Tipo de acordo-quadro

4 caracteres alfabéticos:

«ISDA» - ISDA

«CDEA» - Acordo de execução de derivados compensados FIA-ISDA

«EUMA» - Acordo-quadro europeu

«FPCA» - Acordo de clientes profissionais FOA

«FMAT» - Acordo-quadro relativo a transações sobre instrumentos financeiros forward FBF

«DERV» - Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV)

«CMOP» - Contrato Marco de Operaciones Financieras

«CHMA» - Acordo-quadro suíço

«IDMA» - Acordo-quadro islâmico de derivados

«EFMA» - Acordo-quadro EFET

«GMRA» - GMRA

«GMSL» - GMSLA

«BIAG» - Acordo bilateral

Ou «OTHR» se o tipo de acordo-quadro não constar da lista que precede

35

Secção 2G – Porme-nores da transação

Outro tipo de acordo-quadro

Até 50 caracteres alfanuméricos.

36

Secção 2G – Porme-nores da transação

Versão do acordo-quadro

Data com base na norma ISO 8601 de formato AAAA

37

Secção 2G – Porme-nores da transação

Intragrupo

Valor booliano:

VERDADEIRO = contrato celebrado como transação intragrupo

FALSO = contrato não celebrado como transação intragrupo

38

Secção 2G – Porme-nores da transação

PTRR (redução dos riscos pós-transação, ou post-trade risk reduction)

Valor booliano:

VERDADEIRO = contrato resultante de um evento de PTRR

FALSO = contrato não resultante de um evento de PTRR

39

Secção 2G – Porme-nores da transação

Tipo de técnica de PTRR

4 caracteres alfabéticos:

«PWOS» - Compressão de carteira sem um terceiro prestador de serviços

«PWAS» - Compressão de carteira com um terceiro prestador de serviços ou uma CCP

«PRBM» - Reequilíbrio da carteira/gestão das margens

«OTHR» - Outro

40

Secção 2G – Porme-nores da transação

Prestador de serviços de PTRR

Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation.

41

Secção 2G – Porme-nores da transação

Espaço ou organização de execução

Código de identificação do mercado (MIC) com base na norma ISO 10383 com 4 caracteres alfanuméricos

42

Secção 2C – Porme-nores da transação

Data e hora de execução

Data com base na norma ISO 8601 no formato «tempo universal coordenado» (UTC) AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

43

Secção 2C – Porme-nores da transação

Data-valor

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

44

Secção 2C – Porme-nores da transação

Data de termo

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

45

Secção 2C - Pormenores da transação

Data de cessação antecipada

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

46

Secção 2C – Porme-nores da transação

Data final de liquidação contratual

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

47

Secção 2C – Porme-nores da transação

Tipo de entrega

4 caracteres alfabéticos:

CASH = Em numerário

PHYS = Física

OPTL = Opcional para a contraparte ou conforme determinado por um terceiro

48

Secção 2G – Porme-nores da transação

Preço

| — | Se o preço for expresso como valor monetário - qualquer valor até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. |
| --- | --- |

—

Se o preço for expresso como valor monetário - qualquer valor até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima.

| — | Se o preço for expresso em percentagem - qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). Se o valor tiver mais de 10 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima.
  O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
  O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico. |
| --- | --- |

—

Se o preço for expresso em percentagem - qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). Se o valor tiver mais de 10 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima.

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

49

Secção 2G – Porme-nores da transação

Moeda do preço

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

Os campos 50 a 52 são reprodu-tíveis e devem ser preen-chidos no caso de derivados que envolvam tabelas de preços

50

Secção 2G - Porme-nores da transação

Data-valor não ajustada do preço

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

51

Secção 2G - Pormenores da transação

Data final não ajustada do preço

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

52

Secção 2G – Porme-nores da transação

Preço em vigor entre a data-valor não ajustada e a data final

| — | Se o preço for expresso como valor monetário - qualquer valor até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. |
| --- | --- |

—

Se o preço for expresso como valor monetário - qualquer valor até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima.

| — | Se o preço for expresso em percentagem - qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). Se o valor tiver mais de 10 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima.
  O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
  O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico. |
| --- | --- |

—

Se o preço for expresso em percentagem - qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). Se o valor tiver mais de 10 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima.

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

53

Secção 2G – Porme-nores da transação

Preço de transação do pacote

| — | Se o preço de transação do pacote for expresso como valor monetário - qualquer valor até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. |
| --- | --- |

—

Se o preço de transação do pacote for expresso como valor monetário - qualquer valor até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima.

| — | Se o preço de transação do pacote for expresso em percentagem - qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). Se o valor tiver mais de 10 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima.
  O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
  O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico. |
| --- | --- |

—

Se o preço de transação do pacote for expresso em percentagem - qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). Se o valor tiver mais de 10 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima.

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

54

Secção 2G - Pormenores da transação

Moeda do preço de transação do pacote

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

55

Secção 2G – Porme-nores da transação

Montante nocional da componente 1

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

56

Secção 2G – Porme-nores da transação

Moeda nocional 1

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

Os campos 57 a 59 são reprodu-tíveis e devem ser preenchi-dos no caso de derivados que envolvam tabelas de montantes nocionais

57

Secção 2G – Porme-nores da transação

Data-valor do montante nocional da componente 1

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

58

Secção 2G – Porme-nores da transação

Data final do montante nocional da componente 1

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

59

Secção 2G – Porme-nores da transação

Montante nocional em vigor na data-valor associada à componente 1

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

60

Secção 2G – Porme-nores da transação

Quantidade nocional total da componente 1

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

Os campos 61 a 63 são reprodu-tíveis e devem ser preen-chidos no caso de derivados que envolvam tabelas de quanti-dades nocionais

61

Secção 2G – Porme-nores da transação

Data-valor da quantidade nocional da componente 1

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

62

Secção 2G – Porme-nores da transação

Data final da quantidade nocional da componente 1

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

63

Secção 2G – Porme-nores da transação

Quantidade nocional em vigor na data-valor associada à componente 1

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

64

Secção 2G – Porme-nores da transação

Montante nocional da componente 2

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

65

Secção 2G – Porme-nores da transação

Moeda nocional 2

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

Os campos 66 a 68 são reprodu-tíveis e devem ser preen-chidos no caso de derivados que envolvam tabelas de montantes nocionais.

66

Secção 2G – Porme-nores da transação

Data-valor do montante nocional da componente 2

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

67

Secção 2G – Porme-nores da transação

Data final do montante nocional da componente 2

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

68

Secção 2G – Porme-nores da transação

Montante nocional em vigor na data-valor associada à componente 2

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

69

Secção 2G – Porme-nores da transação

Quantidade nocional total da componente 2

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

Os campos 70 a 72 são reprodu-tíveis e devem ser preen-chidos no caso de derivados que envolvam tabelas de quanti-dades nocionais

70

Secção 2G – Porme-nores da transação

Data-valor da quantidade nocional da componente 2

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

71

Secção 2G – Porme-nores da transação

Data final da quantidade nocional da componente 2

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

72

Secção 2G – Porme-nores da transação

Quantidade nocional em vigor na data-valor associada à componente 2

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

A secção dos campos 73 a 78 é reprodu-tível

73

Secção 2G – Porme-nores da transação

Outro tipo de pagamento

4 caracteres alfabéticos:

UFRO = Pagamento antecipado, ou seja, o pagamento inicial efetuado por uma das contrapartes para fazer corresponder uma transação ao justo valor, ou por qualquer outro motivo que possa estar na origem de uma transação fora do mercado

UWIN = Liquidação ou cessação total, ou seja, o pagamento de liquidação final efetuado quando uma transação é liquidada antes da sua data final; Pagamentos que possam resultar da cessação total da(s) transação(ões) de derivados

PEXH = Permuta principal, ou seja, permuta de valores nocionais de swaps de divisas cruzadas

74

Secção 2G – Porme-nores da transação

Outro montante de pagamento

Até 25 carateres numéricos, incluindo um máximo de 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

Admite-se qualquer valor superior ou igual a zero.

75

Secção 2G – Porme-nores da transação

Outra moeda de pagamento

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

76

Secção 2G – Porme-nores da transação

Outra data de pagamento

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

77

Secção 2G – Porme-nores da transação

Outro ordenante do pagamento

| — | Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation, ou código de até 72 caracteres alfanuméricos para pessoas singulares que atuam na qualidade de particulares que não são elegíveis para um LEI de acordo com a Declaração ROC.
  O código que identifica uma pessoa singular é composto pelo LEI da contraparte 1 seguido de um identificador único atribuído e mantido de forma coerente pela contraparte 1 para essa(s) pessoa(s) singular(es) para efeitos de comunicação de informações regulamentares. |
| --- | --- |

—

Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation, ou código de até 72 caracteres alfanuméricos para pessoas singulares que atuam na qualidade de particulares que não são elegíveis para um LEI de acordo com a Declaração ROC.

O código que identifica uma pessoa singular é composto pelo LEI da contraparte 1 seguido de um identificador único atribuído e mantido de forma coerente pela contraparte 1 para essa(s) pessoa(s) singular(es) para efeitos de comunicação de informações regulamentares.

78

Secção 2G – Porme-nores da transação

Outro beneficiário do pagamento

| — | Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation, ou código de até 72 caracteres alfanuméricos para pessoas singulares que atuam na qualidade de particulares que não são elegíveis para um LEI de acordo com a Declaração ROC.
  O código que identifica uma pessoa singular é composto pelo LEI da contraparte 1 seguido de um identificador único atribuído e mantido de forma coerente pela contraparte 1 para essa(s) pessoa(s) singular(es) para efeitos de comunicação de informações regulamentares. |
| --- | --- |

—

Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation, ou código de até 72 caracteres alfanuméricos para pessoas singulares que atuam na qualidade de particulares que não são elegíveis para um LEI de acordo com a Declaração ROC.

O código que identifica uma pessoa singular é composto pelo LEI da contraparte 1 seguido de um identificador único atribuído e mantido de forma coerente pela contraparte 1 para essa(s) pessoa(s) singular(es) para efeitos de comunicação de informações regulamentares.

79

Secção 2H - Taxas de juro

Taxa fixa da componente 1 ou cupão

• Valores positivos ou negativos até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expressos em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %).

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

80

Secção 2H - Taxas de juro

Convenção sobre a contagem de dias correspondentes à taxa fixa ou ao cupão da componente 1

4 caracteres alfanuméricos:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrativa

81

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade de pagamento à taxa fixa ou ao cupão da componente 1

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diário

WEEK = semanal

MNTH = mensal

YEAR = anual

ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares

EXPI = pagamento no vencimento

82

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa fixa ou do cupão da componente 1

Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

83

Secção 2H - Taxas de juro

Identificador da taxa variável da componente 1

Se a taxa variável tiver um ISIN, o código ISIN para essa taxa.

84

Secção 2H - Taxas de juro

Indicador sobre a taxa variável da componente 1

Indicação do índice da taxa variável. 4 caracteres alfabéticos:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = SWAP EONIA

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Tresouro

SWAP = SWAP

FUSW = Futuro SWAP

EFFR = Taxa efetiva federal dos fundos (Effective Federal Funds Rate)

OBFR = Taxa de financiamento bancário a um dia (Overnight Bank Funding Rate)

CZNA = CZEONIA (índice médio da taxa checa a um dia)

85

Secção 2H - Taxas de juro

Designação da taxa variável da componente 1

Até 50 caracteres alfanuméricos. São permitidos caracteres especiais se fizerem parte do nome completo do índice.

86

Secção 2H - Taxas de juro

Convenção sobre a contagem de dias da taxa variável da componente 1

4 caracteres alfanuméricos:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrativa

87

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 1

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diário

WEEK = semanal

MNTH = mensal

YEAR = anual

ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares

EXPI = pagamento no vencimento

88

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 1

Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

89

Secção 2H - Taxas de juro

Período de referência da taxa variável da componente 1 – período

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diário

WEEK = semanal

MNTH = mensal

YEAR = anual

ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares

EXPI = pagamento no vencimento

90

Secção 2H - Taxas de juro

Período de referência da taxa variável da componente 1 – multiplicador

Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

91

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diário

WEEK = semanal

MNTH = mensal

YEAR = anual

ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares

EXPI = pagamento no vencimento

92

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1

Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

93

Secção 2H - Taxas de juro

Spread da componente 1

| — | Se o spread for expresso como valor monetário - qualquer valor até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. |
| --- | --- |

—

Se o spread for expresso como valor monetário - qualquer valor até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais.

| — | Se o spread for expresso em percentagem - qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). |
| --- | --- |

—

Se o spread for expresso em percentagem - qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %).

| — | Se o spread for expresso como pontos de base - qualquer valor inteiro até 5 caracteres numéricos, expresso em pontos de base (por exemplo, 257 em vez de 2,57 %). |
| --- | --- |

—

Se o spread for expresso como pontos de base - qualquer valor inteiro até 5 caracteres numéricos, expresso em pontos de base (por exemplo, 257 em vez de 2,57 %).

94

Secção 2H - Taxas de juro

Moeda do spread da componente 1

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

95

Secção 2H - Taxas de juro

Taxa fixa da componente 2

• Valores positivos ou negativos até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expressos em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %).

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

96

Secção 2H - Taxas de juro

Convenção sobre a contagem de dias da taxa fixa da componente 2

4 caracteres alfanuméricos:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrativa

97

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade de pagamento à taxa fixa da componente 2

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diário

WEEK = semanal

MNTH = mensal

YEAR = anual

ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares

EXPI = pagamento no vencimento

98

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa fixa da componente 2

Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

99

Secção 2H - Taxas de juro

Identificador da taxa variável da componente 2

Se a taxa variável tiver um ISIN, o código ISIN para essa taxa.

100

Secção 2H - Taxas de juro

Indicador sobre a taxa variável da componente 2

Indicação do índice da taxa variável. 4 caracteres alfabéticos:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = SWAP EONIA

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Tresouro

SWAP = SWAP

FUSW = Futuro SWAP

EFFR = Taxa efetiva federal dos fundos (Effective Federal Funds Rate)

OBFR = Taxa de financiamento bancário a um dia (Overnight Bank Funding Rate)

CZNA = CZEONIA (índice médio da taxa checa a um dia)

101

Secção 2H - Taxas de juro

Designação da taxa variável da componente 2

Até 50 caracteres alfanuméricos. São permitidos caracteres especiais se fizerem parte do nome completo do índice.

102

Secção 2H - Taxas de juro

Convenção sobre a contagem de dias da taxa variável da componente 2

4 caracteres alfanuméricos:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrativa

103

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 2

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diário

WEEK = semanal

MNTH = mensal

YEAR = anual

ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares

EXPI = pagamento no vencimento

104

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 2

Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

105

Secção 2H - Taxas de juro

Período de referência da taxa variável da componente 2 – período

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diário

WEEK = semanal

MNTH = mensal

YEAR = anual

ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares

EXPI = pagamento no vencimento

106

Secção 2H - Taxas de juro

Período de referência da taxa variável da componente 2 – multiplicador

Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

107

Secção 2H - Taxas de juro

Periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diário

WEEK = semanal

MNTH = mensal

YEAR = anual

ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares

EXPI = pagamento no vencimento

108

Secção 2H - Taxas de juro

Multiplicador da periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2

Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

109

Secção 2H - Taxas de juro

Spread da componente 2

| — | Se o spread for expresso como valor monetário - qualquer valor até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. |
| --- | --- |

—

Se o spread for expresso como valor monetário - qualquer valor até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais.

| — | Se o spread for expresso em percentagem - qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). |
| --- | --- |

—

Se o spread for expresso em percentagem - qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %).

| — | Se o spread for expresso como pontos de base - qualquer valor inteiro até 5 caracteres numéricos, expresso em pontos de base (por exemplo, 257 em vez de 2,57 %). |
| --- | --- |

—

Se o spread for expresso como pontos de base - qualquer valor inteiro até 5 caracteres numéricos, expresso em pontos de base (por exemplo, 257 em vez de 2,57 %).

110

Secção 2H - Taxas de juro

Moeda do spread da componente 2

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

111

Secção 2H - Taxas de juro

Spread da transação do pacote

| — | Se o spread de transação do pacote for expresso como valor monetário - valor positivo ou negativo até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. |
| --- | --- |

—

Se o spread de transação do pacote for expresso como valor monetário - valor positivo ou negativo até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima.

| — | Se o spread de transação do pacote for expresso em percentagem - valor positivo ou negativo até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). Se o valor tiver mais de 10 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. |
| --- | --- |

—

Se o spread de transação do pacote for expresso em percentagem - valor positivo ou negativo até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). Se o valor tiver mais de 10 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima.

| — | Se o spread de transação do pacote for expresso como pontos de base - qualquer valor inteiro até 5 caracteres numéricos, expresso em pontos de base (por exemplo, 257 em vez de 2,57 %).
  O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
  O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico. |
| --- | --- |

—

Se o spread de transação do pacote for expresso como pontos de base - qualquer valor inteiro até 5 caracteres numéricos, expresso em pontos de base (por exemplo, 257 em vez de 2,57 %).

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

112

Secção 2H - Taxas de juro

Moeda do spread da transação do pacote

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

113

Secção 2I - Divisas

Taxa de câmbio 1

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais.

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

114

Secção 2I - Divisas

Taxa de câmbio forward

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais.

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

115

Secção 2I - Divisas

Base da taxa de câmbio

7 caracteres que representam dois códigos de moeda com base na norma ISO 4217 separados por «/» sem restringir a ordem do par de moedas.

O primeiro código de moeda indica a unidade monetária e o segundo a moeda cotada.

116

Secção 2J – Mercado-rias e licenças de emissão (geral)

Produto de base

Apenas são admitidos valores na coluna «Produto de base» da classificação dos derivados sobre mercadorias.

117

Secção 2J – Mercado-rias e licenças de emissão (geral)

Subproduto

Apenas são admitidos valores na coluna «Subproduto» da classificação dos

derivados sobre mercadorias.

118

Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral)

Subproduto adicional

Apenas são admitidos valores em «Subproduto ulterior» da classificação dos

derivados sobre mercadorias.

119

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Zona ou ponto de entrega

Código EIC com 16 caracteres alfanuméricos

Este campo pode ser repetido.

120

Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia)

Ponto de interconexão

Código EIC com 16 caracteres alfanuméricos

121

Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia)

Tipo de carga

BSLD = Carga de base

PKLD = Pico de carga

OFFP = Períodos mortos

HABH = Horário/Blocos horários

SHPD = Moldado

GASD = Dia de gás

OTHR = Outro

A secção dos campos 122 a 131 é reprodutível

122

Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia)

Hora de início do intervalo de entrega

hh:mm:ssZ

123

Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia)

Hora final do intervalo de entrega

hh:mm:ssZ

124

Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia)

Data de início da entrega

Data com base na norma ISO 8601 no formato AAAA-MM-DD

125

Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia)

Data final da entrega

Data com base na norma ISO 8601 no formato AAAA-MM-DD

126

Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia)

Duração

MNUT = Minutos

HOUR = Hora

DASD = Dia

WEEK = Semana

MNTH = Mês

QURT = Trimestre

SEAS = Estação

YEAR= Anual

OTHR=Outro

127

Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia)

Dias da semana

WDAY = Dias da semana

WEND = Fim de semana

MOND = Segunda

TUED = Terça

WEDD = Quarta

THUD = Quinta

FRID = Sexta

SATD = Sábado

SUND = Domingo

XBHL - Excluindo feriados

IBHL - Incluindo feriados

Podem ser indicados múltiplos valores

128

Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia)

Capacidade de entrega

Até 20 caracteres numéricos, incluindo casas decimais

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

129

Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia)

Unidade de quantidade

KWAT = KW

KWHH = KWh/h

KWHD = KWh/d

MWAT = MW

MWHH = MWh/h

MWHD = MWh/d

GWAT = GW

GWHH = GWh/h

GWHD = GWh/d

THMD = Therm/d

KTMD = Ktherm/d

MTMD = Mtherm/d

CMPD = cm/d

MCMD = mcm/d

BTUD = Btu/d

MBTD = MMBtu/d

MJDD = MJ/d

HMJD = 100MJ/d

MMJD = MMJ/d

GJDD = GJ/d

130

Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia)

Preço por quantidade por intervalo de tempo

Até 20 caracteres numéricos, incluindo casas decimais.

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

131

Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia)

Moeda do preço por quantidade por intervalo de tempo

Código de moeda segundo a norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

132

Secção 2L - Opções

Tipo de opção

4 carácter alfabético:

PUTO = Opção de venda

CALL = Opção de compra

OTHR = Quando não é possível determinar se se trata de uma opção de compra ou de venda

133

Secção 2L - Opções

Estilo da opção

4 caracteres alfabéticos:

AMER = Americano

BERM = Bermudas

EURO = Europeu

134

Secção 2L - Opções

Preço de exercício

| — | Se o preço de exercício for expresso como montante monetário: qualquer valor até 18 carateres numéricos, incluindo até 13 casas decimais (por exemplo, 6,39 USD expresso como 6,39) para opções sobre ações, opções sobre mercadorias, opções sobre divisas e produtos análogos. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. |
| --- | --- |

—

Se o preço de exercício for expresso como montante monetário: qualquer valor até 18 carateres numéricos, incluindo até 13 casas decimais (por exemplo, 6,39 USD expresso como 6,39) para opções sobre ações, opções sobre mercadorias, opções sobre divisas e produtos análogos. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima.

| — | Se o preço de exercício for expresso em percentagem: qualquer valor até 11 carateres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,1 em vez de 2,1 %) para opções sobre taxas de juro, opções sobre swaps de taxas de juro e de crédito cotadas em spread e produtos análogos.
  O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
  O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico. |
| --- | --- |

—

Se o preço de exercício for expresso em percentagem: qualquer valor até 11 carateres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,1 em vez de 2,1 %) para opções sobre taxas de juro, opções sobre swaps de taxas de juro e de crédito cotadas em spread e produtos análogos.

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

Os campos 135 a 137 são reprodu-tíveis e devem ser preen-chidos no caso de derivados que envolvam tabelas de preços de exercício

135

Secção 2L - Opções

Data-valor do preço de exercício

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

136

Secção 2L - Opções

Data final do preço de exercício

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

137

Secção 2L - Opções

Preço de exercício em vigor na data-valor associada

| — | Se o preço de exercício for expresso como montante monetário: qualquer valor até 18 carateres numéricos, incluindo até 13 casas decimais (por exemplo, 6,39 USD expresso como 6,39) para opções sobre ações, opções sobre mercadorias, opções sobre divisas e produtos análogos. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. |
| --- | --- |

—

Se o preço de exercício for expresso como montante monetário: qualquer valor até 18 carateres numéricos, incluindo até 13 casas decimais (por exemplo, 6,39 USD expresso como 6,39) para opções sobre ações, opções sobre mercadorias, opções sobre divisas e produtos análogos. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima.

| — | Se o preço de exercício for expresso em percentagem: qualquer valor até 11 carateres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,1 em vez de 2,1 %) para opções sobre taxas de juro, opções sobre swaps de taxas de juro e de crédito cotadas em spread e produtos análogos.
  O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
  O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico. |
| --- | --- |

—

Se o preço de exercício for expresso em percentagem: qualquer valor até 11 carateres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,1 em vez de 2,1 %) para opções sobre taxas de juro, opções sobre swaps de taxas de juro e de crédito cotadas em spread e produtos análogos.

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

138

Secção 2L - Opções

Moeda/par de moedas do preço de exercício

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos; ou

para as opções sobre divisas: 7 caracteres que representam dois códigos de moeda com base na norma ISO 4217 separados por «/» sem restringir a ordem do par de moedas.

O primeiro código de moeda indica a moeda de base e o segundo a moeda da oferta.

139

Secção 2L - Opções

Montante do prémio da opção

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

140

Secção 2L - Opções

Moeda do prémio da opção

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

141

Secção 2L - Opções

Data de pagamento do prémio da opção

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

142

Secção 2I - Opções

Data de vencimento do subjacente

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

143

Secção 2M – Derivados de crédito

Grau de prioridade

4 caracteres alfabéticos:

SNDB = Prioritário, como por exemplo dívida prioritária não garantida (de empresas/do setor financeiro), dívida soberana em moeda estrangeira (de Estados),

SBOD = Subordinado, como por exemplo dívida subordinada ou de nível 2 inferior (do setor bancário), dívida não prioritária subordinada ou de nível 2 superior (do setor bancário),

OTHR = Outros, como por exemplo ações preferenciais ou capital de nível 1 (do setor bancário) ou outros derivados de crédito

144

Secção 2M – Derivados de crédito

Entidade de referência

Código de país segundo a norma ISO 3166 com 2 caracteres,

ou

Código de país de 2 caracteres segundo a norma ISO 3166-2 seguido de travessão «-» e do código de subdivisão de país com até 3 carateres alfanuméricos,

ou

Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 com 20 caracteres alfanuméricos

145

Secção 2M – Derivados de crédito

Série

Campo de número inteiro com um máximo de 5 caracteres

146

Secção 2M – Derivados de crédito

Versão

Campo de número inteiro com um máximo de 5 caracteres

147

Secção 2M – Derivados de crédito

Fator do índice

Qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso como fração decimal (por exemplo, 0,05 em vez de 5 %) entre 0 e 1 (incluindo 0 e 1).

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

148

Secção 2M – Derivados de crédito

Parcela

Valor booliano:

VERDADEIRO = em parcelas

FALSO = sem parcelas

149

Secção 2M – Derivados de crédito

Ponto de ligação do índice de swap de derivado de crédito

Qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso como fração decimal (por exemplo, 0,05 em vez de 5 %) entre 0 e 1 (incluindo 0 e 1).

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

150

Secção 2M – Derivados de crédito

Ponto de desconexão do índice de CDS

Qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso como fração decimal (por exemplo, 0,05 em vez de 5 %) entre 0 e 1 (incluindo 0 e 1).

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

151

Secção 2N - Alterações do derivado

Tipo de ação

4 caracteres alfabéticos:

NEWT = Novo

MODI = Alteração

CORR = Correção

TERM = Cessação

EROR = Erro

REVI = Reabertura

VALU = Avaliação

POSC = Componente de posição

152

Secção 2N - Alterações do derivado

Tipo de evento

4 caracteres alfabéticos:

TRAD = Transação

NOVA = Transferência

COMP = PTRR (redução dos riscos pós-transação, ou post-trade risk reduction)

ETRM = Cessação antecipada

CLRG = Compensação

EXER = Exercício

ALOC = Afetação

CREV = Evento de crédito

CORP = Evento empresarial

INCP = Inclusão em posição

UPDT = Atualização

153

Secção 2N - Alterações do derivado

Data do evento

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

154

Secção 2N - Alterações do derivado

Nível

4 caracteres alfabéticos:

TCTN = Transação

PSTN = Posição

Quadro 3

| | Secção | Campo | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Partes no derivado | Data e hora da comunicação | Data segundo a norma ISO 8601 em tempo universal coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
| 2 | Partes no derivado | Identificação da entidade que apresenta a comunicação de informações | Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation. |
| 3 | Partes no derivado | Entidade responsável pela comunicação de informações | Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation. O LEI deve ser devidamente renovado de acordo com as condições de qualquer uma das unidades operacionais locais acreditadas do Sistema Mundial de Identificação de Entidades Jurídicas. |
| 4 | Partes no derivado | Contraparte 1 (contraparte que comunica as informações) | Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation. O LEI deve ser devidamente renovado de acordo com as condições de qualquer uma das unidades operacionais locais acreditadas do Sistema Mundial de Identificação de Entidades Jurídicas. |
| 5 | Partes no derivado | Tipo de identificador da contraparte 2 | Valor booliano:






  — | VERDADEIRO |

Secção

Campo

Formato

1

Partes no derivado

Data e hora da comunicação

Data segundo a norma ISO 8601 em tempo universal coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Partes no derivado

Identificação da entidade que apresenta a comunicação de informações

Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation.

3

Partes no derivado

Entidade responsável pela comunicação de informações

Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation. O LEI deve ser devidamente renovado de acordo com as condições de qualquer uma das unidades operacionais locais acreditadas do Sistema Mundial de Identificação de Entidades Jurídicas.

4

Partes no derivado

Contraparte 1 (contraparte que comunica as informações)

Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation. O LEI deve ser devidamente renovado de acordo com as condições de qualquer uma das unidades operacionais locais acreditadas do Sistema Mundial de Identificação de Entidades Jurídicas.

5

Partes no derivado

Tipo de identificador da contraparte 2

Valor booliano:

—

VERDADEIRO

| — | FALSO, para as pessoas singulares que atuam na qualidade de particulares que não são elegíveis para um LEI de acordo com a Declaração ROC. |
| --- | --- |

—

FALSO, para as pessoas singulares que atuam na qualidade de particulares que não são elegíveis para um LEI de acordo com a Declaração ROC.

6

Partes no derivado

Contraparte 2

| — | Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation, ou código de até 72 caracteres alfanuméricos para pessoas singulares que atuam na qualidade de particulares que não são elegíveis para um LEI de acordo com a Declaração ROC.
  O código que identifica uma pessoa singular é composto pelo LEI da contraparte 1 seguido de um identificador único atribuído e mantido de forma coerente pela contraparte 1 para essa(s) pessoa(s) singular(es) para efeitos de comunicação de informações regulamentares. |
| --- | --- |

—

Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation, ou código de até 72 caracteres alfanuméricos para pessoas singulares que atuam na qualidade de particulares que não são elegíveis para um LEI de acordo com a Declaração ROC.

O código que identifica uma pessoa singular é composto pelo LEI da contraparte 1 seguido de um identificador único atribuído e mantido de forma coerente pela contraparte 1 para essa(s) pessoa(s) singular(es) para efeitos de comunicação de informações regulamentares.

7

Garantia

Data e hora da garantia

Data com base na norma ISO 8601 no formato «tempo universal coordenado» (UTC) AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

8

Garantia

Indicador sobre a carteira de garantias

Valor booliano:

VERDADEIRO = garantido numa base de carteira

FALSO = não faz parte de uma carteira

9

Garantia

Código da carteira de garantias

Até 52 caracteres alfanuméricos

Não são permitidos caracteres especiais

10

Garantia

UTI

Até 52 caracteres alfanuméricos, só são permitidos os caracteres alfabéticos em maiúsculas A a Z e os algarismos 0 a 9.

11

Garantia

Categoria de constituição de garantias

4 caracteres alfabéticos:

UNCL = sem garantia

PRC1 = garantia parcial: contraparte 1 apenas

PRC2 = garantia parcial: contraparte 2 apenas

PRCL = garantia parcial

OWC1 = garantia unilateral: contraparte 1 apenas

OWC2 = garantia unilateral: contraparte 2 apenas

OWP1 = garantia parcial ou unilateral: contraparte 1

OWP2 = garantia parcial ou unilateral: contraparte 2

FLCL = garantia total

Preencher de acordo com o artigo 5.o do presente regulamento

12

Garantia

Margem inicial fornecida pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação)

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

13

Garantia

Margem inicial fornecida pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação)

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

14

Garantia

Moeda da margem inicial fornecida

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

15

Garantia

Margem de variação fornecida pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação)

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

16

Garantia

Margem de variação fornecida pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação)

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

17

Garantia

Moeda das margens de variação fornecidas

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

18

Garantia

Garantias excedentárias fornecidas pela contraparte 1

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

19

Garantia

Moeda das garantias excedentárias fornecidas

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

20

Garantia

Margem inicial cobrada pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação)

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

21

Garantia

Margem inicial cobrada pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação)

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

22

Garantia

Moeda da margem inicial cobrada

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

23

Garantia

Margem de variação cobrada pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação)

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

24

Garantia

Margem de variação cobrada pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação)

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

25

Garantia

Moeda da margem de variação cobrada

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

26

Garantia

Garantias excedentárias cobradas pela contraparte 1

Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima

O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

27

Garantia

Moeda das garantias excedentárias cobradas

Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

28

Garantia

Tipo de ação

«MARU» - Atualização da margem

«CORR» - Correção

29

Garantia

Data do evento

Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

Quadro 4

Classificação das mercadorias

| Produto de base | Subproduto | Subproduto ulterior |
| --- | --- | --- |
| «AGRI» - Agrícola | «GROS» - Sementes e frutos oleaginosos | «FWHT» - Trigo forrageiro
  «SOYB» - Soja
  «CORN» - Milho
  «RPSD» - Colza
  «RICE» - Arroz
  «OTHR» - Outros |
| «SOFT» - Produtos agrícolas perecíveis | «CCOA» - Cacau
  «ROBU» - Café Robusta
  «WHSG» - Açúcar branco
  «BRWN» - Açúcar bruto
  «OTHR» - Outros |
| «POTA» - Batata | |
| «OOLI» - Azeite | «LAMP» - Azeite lampante
  «OTHR» - Outros |
| «DIRY» - Laticínios | |
| «FRST» - Silvicultura | |
| «SEAF» - Marisco | |
| «LSTK» - Gado | |
| «GRIN» - Cereais | «MWHT» - Trigo para moagem
  «OTHR» - Outros |
| «OTHR» - Outros | |
| «NRGY» - Energia | «ELEC» - Eletricidade | «BSLD» - Carga de base
  «FITR» - Direitos financeiros de transporte
  «PKLD» - Pico de carga
  «OFFP» - Períodos mortos
  «OTHR» - Outros |
| «NGAS» - Gás natural | «GASP» - GASPOOL
  «LNGG» - Gás natural liquefeito (GNL)
  «NBPG» - National Balancing Point (NBP)
  «NCGG» - NetConnect Germany (NCG)
  «TTFG» - Title Transfer Facility (TTF)
  «OTHR» - Outros |
| «OILP» - Petróleo | «BAKK» - Bakken
  «BDSL» - Biodiesel
  «BRNT» - Brent
  «BRNX» - Brent NX
  «CNDA» - Canadiano
  «COND» - Condensado
  «DSEL» - Diesel
  «DUBA» - Dubai
  «ESPO» - ESPO
  «ETHA» - Etanol
  «FUEL» - Fuel
  «FOIL» - Fuelóleo
  «GOIL» - Gasóleo
  «GSLN» - Gasolina
  «HEAT» - Petróleo para aquecimento
  «JTFL» - Combustível para motores a jato
  «KERO» - Querosene
  «LLSO» - Light Louisiana Sweet (LLS)
  «MARS» - Mars
  «Naph» — Naphta
  «NGLO» - NGL
  «TAPI» - Tapis
  «URAL» - Urais
  «WTIO» - WTI
  «OTHR» - Outros |
| «COAL» - Carvão
  «INRG» - Interenergia
  «RNNG» - Energia renovável
  «LGHT» - Produtos de cauda leves
  «DIST» - Destilados
  «OTHR» - Outros | |
| «ENVR» - Ambiental | «EMIS» - Emissões | «CERE» - CER
  «ERUE» - ERU
  «EUAE» - EUA
  «EUAA» - EUAA
  «OTHR» - Outros |
| «WTHR» - Meteorologia
  «CRBR» - Relacionado com o carbono
  «OTHR» - Outros | |
| «FRGT» - Transporte de mercadorias | «WETF» - Carga líquida | «TNKR» - Navios-cisterna
  «OTHR» - Outros |
| «DRYF» - Carga sólida | «DBCR» - Navios graneleiros sólidos
  «OTHR» - Outros |
| «CSHP» - Porta-contentores | |
| «OTHR» - Outros | |
| «FRTL» - Fertilizantes | «AMMO» - Amónia
  «DAPH» - Fosfato diamónico
  «PTSH» - Potassa
  «SLPH» - Enxofre
  «UREA» - Ureia
  «UAAN» - UNA (ureia e nitrato de amónio)
  «OTHR» - Outros | |
| «INDP» - Produtos industriais | «CSTR» - Construção
  «MFTG» - Indústria transformadora | |
| «METL» - Metais | «NPRM» - Não preciosos | «ALUM» - Alumínio
  «ALUA» - Liga de alumínio
  «CBLT» - Cobalto
  «COPR» - Cobre
  «IRON» - Minério de ferro
  «LEAD» - Chumbo
  «MOLY» - Molibdénio
  «NASC» - NASAAC
  «NICK» - Níquel
  «STEL» - Aço
  «TINN» - Estanho
  «ZINC» - Zinco
  «OTHR» - Outros |
| «PRME» - Preciosos | «GOLD» - Ouro
  «SLVR» - Prata
  «PTNM» - Platina
  «PLDM» - Paládio
  «OTHR» - Outros |
| «MCEX» - Diversas mercadorias exóticas | | |
| «PAPR» - Papel | «CBRD» - Cartão de embalagem
  «NSPT» - Papel de jornal
  «PULP» - Pasta de papel
  «RCVP» - Papel reciclado
  «OTHR» - Outros | |
| «POLY» - Polipropileno | «PLST» - Plástico
  «OTHR» - Outros | |
| «INFL» - Inflação | | |
| «OEST» - Estatísticas económicas oficiais | | |
| «OTHC» - Outros derivados C10 na aceção do quadro 10.1 do anexo III do Regulamento Delegado (UE) 2017/583 da Comissão (10) | | |
| «OTHR» - Outros | | |

Produto de base

Subproduto

Subproduto ulterior

«AGRI» - Agrícola

«GROS» - Sementes e frutos oleaginosos

«FWHT» - Trigo forrageiro

«SOYB» - Soja

«CORN» - Milho

«RPSD» - Colza

«RICE» - Arroz

«OTHR» - Outros

«SOFT» - Produtos agrícolas perecíveis

«CCOA» - Cacau

«ROBU» - Café Robusta

«WHSG» - Açúcar branco

«BRWN» - Açúcar bruto

«OTHR» - Outros

«POTA» - Batata

«OOLI» - Azeite

«LAMP» - Azeite lampante

«OTHR» - Outros

«DIRY» - Laticínios

«FRST» - Silvicultura

«SEAF» - Marisco

«LSTK» - Gado

«GRIN» - Cereais

«MWHT» - Trigo para moagem

«OTHR» - Outros

«OTHR» - Outros

«NRGY» - Energia

«ELEC» - Eletricidade

«BSLD» - Carga de base

«FITR» - Direitos financeiros de transporte

«PKLD» - Pico de carga

«OFFP» - Períodos mortos

«OTHR» - Outros

«NGAS» - Gás natural

«GASP» - GASPOOL

«LNGG» - Gás natural liquefeito (GNL)

«NBPG» - National Balancing Point (NBP)

«NCGG» - NetConnect Germany (NCG)

«TTFG» - Title Transfer Facility (TTF)

«OTHR» - Outros

«OILP» - Petróleo

«BAKK» - Bakken

«BDSL» - Biodiesel

«BRNT» - Brent

«BRNX» - Brent NX

«CNDA» - Canadiano

«COND» - Condensado

«DSEL» - Diesel

«DUBA» - Dubai

«ESPO» - ESPO

«ETHA» - Etanol

«FUEL» - Fuel

«FOIL» - Fuelóleo

«GOIL» - Gasóleo

«GSLN» - Gasolina

«HEAT» - Petróleo para aquecimento

«JTFL» - Combustível para motores a jato

«KERO» - Querosene

«LLSO» - Light Louisiana Sweet (LLS)

«MARS» - Mars

«Naph» — Naphta

«NGLO» - NGL

«TAPI» - Tapis

«URAL» - Urais

«WTIO» - WTI

«OTHR» - Outros

«COAL» - Carvão

«INRG» - Interenergia

«RNNG» - Energia renovável

«LGHT» - Produtos de cauda leves

«DIST» - Destilados

«OTHR» - Outros

«ENVR» - Ambiental

«EMIS» - Emissões

«CERE» - CER

«ERUE» - ERU

«EUAE» - EUA

«EUAA» - EUAA

«OTHR» - Outros

«WTHR» - Meteorologia

«CRBR» - Relacionado com o carbono

«OTHR» - Outros

«FRGT» - Transporte de mercadorias

«WETF» - Carga líquida

«TNKR» - Navios-cisterna

«OTHR» - Outros

«DRYF» - Carga sólida

«DBCR» - Navios graneleiros sólidos

«OTHR» - Outros

«CSHP» - Porta-contentores

«OTHR» - Outros

«FRTL» - Fertilizantes

«AMMO» - Amónia

«DAPH» - Fosfato diamónico

«PTSH» - Potassa

«SLPH» - Enxofre

«UREA» - Ureia

«UAAN» - UNA (ureia e nitrato de amónio)

«OTHR» - Outros

«INDP» - Produtos industriais

«CSTR» - Construção

«MFTG» - Indústria transformadora

«METL» - Metais

«NPRM» - Não preciosos

«ALUM» - Alumínio

«ALUA» - Liga de alumínio

«CBLT» - Cobalto

«COPR» - Cobre

«IRON» - Minério de ferro

«LEAD» - Chumbo

«MOLY» - Molibdénio

«NASC» - NASAAC

«NICK» - Níquel

«STEL» - Aço

«TINN» - Estanho

«ZINC» - Zinco

«OTHR» - Outros

«PRME» - Preciosos

«GOLD» - Ouro

«SLVR» - Prata

«PTNM» - Platina

«PLDM» - Paládio

«OTHR» - Outros

«MCEX» - Diversas mercadorias exóticas

«PAPR» - Papel

«CBRD» - Cartão de embalagem

«NSPT» - Papel de jornal

«PULP» - Pasta de papel

«RCVP» - Papel reciclado

«OTHR» - Outros

«POLY» - Polipropileno

«PLST» - Plástico

«OTHR» - Outros

«INFL» - Inflação

«OEST» - Estatísticas económicas oficiais

«OTHC» - Outros derivados C10 na aceção do quadro 10.1 do anexo III do Regulamento Delegado (UE) 2017/583 da Comissão (10)

«OTHR» - Outros

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(1)  Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e a Diretiva 2011/61/UE (JO L 173 de 12.6.2014, p. 349).

(2)  Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito e empresas de investimento, que altera a Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

(3)  Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II) (JO L 335 de 17.12.2009, p. 1).

(4)  Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 de 17.11.2009, p. 32).

(5)  Diretiva (UE) 2016/2341 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, relativa às atividades e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais (IRPPP) (JO L 354 de 23.12.2016, p. 37).

(6)  Diretiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa aos gestores de fundos de investimento alternativos e que altera as Diretivas 2003/41/CE e 2009/65/CE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 1095/2010 (JO L 174 de 1.7.2011, p. 1).

(7)  Regulamento (UE) n.o 909/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, relativo à melhoria da liquidação de valores mobiliários na União Europeia e às Centrais de Valores Mobiliários (CSDs) e que altera as Diretivas 98/26/CE e 2014/65/UE e o Regulamento (UE) n.o 236/2012 (JO L 257 de 28.8.2014, p. 1).

(8)  Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que estabelece a nomenclatura estatística das atividades económicas da NACE Revisão 2 e que altera o Regulamento (CEE) n.o 3037/90, assim como certos regulamentos CE relativos a domínios estatísticos específicos (JO L 393 de 30.12.2006, p. 1).

(9)  Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (JO L 201 de 27.7.2012, p. 1).

(10)  Regulamento Delegado (UE) 2017/583 da Comissão, de 14 de julho de 2016, que complementa o Regulamento (UE) n.o 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo aos mercados de instrumentos financeiros, no que respeita às normas técnicas de regulamentação sobre os requisitos de transparência para as plataformas de negociação e empresas de investimento em matéria de obrigações, produtos financeiros estruturados, licenças de emissão e instrumentos derivados (JO L 87 de 31.3.2017, p. 229).

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