# Amtsblatt L 2/2015

| | ISSN 1977-0642 |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | L 2 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Rechtsvorschriften | 58. Jahrgang6. Januar 2015 |

ISSN 1977-0642

Amtsblatt

der Europäischen Union

L 2

Ausgabe in deutscher Sprache

Rechtsvorschriften

58. Jahrgang6. Januar 2015

---

| Inhalt | | II   Rechtsakte ohne Gesetzescharakter | Seite |
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| | | VERORDNUNGEN |
| | * | Delegierte Verordnung (EU) 2015/1 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der technischen Regulierungsstandards für die regelmäßige Meldung der von den Ratingagenturen erhobenen Gebühren für die Zwecke der laufenden Beaufsichtigung durch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (
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| | * | Delegierte Verordnung (EU) 2015/2 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Präsentation von Informationen, die Ratingagenturen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde zur Verfügung stellen (
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| | * | Delegierte Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten  (
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Inhalt

II   Rechtsakte ohne Gesetzescharakter

Seite

VERORDNUNGEN

*

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der technischen Regulierungsstandards für die regelmäßige Meldung der von den Ratingagenturen erhobenen Gebühren für die Zwecke der laufenden Beaufsichtigung durch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (
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1

*

Delegierte Verordnung (EU) 2015/2 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Präsentation von Informationen, die Ratingagenturen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde zur Verfügung stellen (
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  )

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24

*

Delegierte Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten  (
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| | (1)   Text von Bedeutung für den EWR |

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(1)   Text von Bedeutung für den EWR

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| DE | Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.
  Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte. |
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DE

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.

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II Rechtsakte ohne Gesetzescharakter

VERORDNUNGEN

| 6.1.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 2/1 |
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6.1.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 2/1

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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/1 DER KOMMISSION

vom 30. September 2014

zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der technischen Regulierungsstandards für die regelmäßige Meldung der von den Ratingagenturen erhobenen Gebühren für die Zwecke der laufenden Beaufsichtigung durch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (1), insbesondere auf Artikel 21 Absatz 4a Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

| (1) | Artikel 11 Absatz 3 sowie Anhang I Abschnitt E Teil II Nummer 2 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 verpflichten die Ratingagenturen dazu, der ESMA jährlich eine Liste der Gebühren zu übermitteln, die den einzelnen Kunden für individuelle Ratings und Nebendienstleistungen in Rechnung gestellt werden, sowie Angaben zu ihrer Preispolitik einschließlich der Gebührenstruktur und der Preisfestsetzungskriterien für Ratings in den verschiedenen Anlageklassen zu machen. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die technischen Details des zu meldenden Inhalts und der von den Ratingagenturen zu verwenden Form festgelegt werden, damit die Ratingagenturen ihre Pflichten erfüllen können und damit ESMA in die Lage versetzt wird, ihre Befugnisse zur laufenden Beaufsichtigung auszuüben. |
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(1)

Artikel 11 Absatz 3 sowie Anhang I Abschnitt E Teil II Nummer 2 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 verpflichten die Ratingagenturen dazu, der ESMA jährlich eine Liste der Gebühren zu übermitteln, die den einzelnen Kunden für individuelle Ratings und Nebendienstleistungen in Rechnung gestellt werden, sowie Angaben zu ihrer Preispolitik einschließlich der Gebührenstruktur und der Preisfestsetzungskriterien für Ratings in den verschiedenen Anlageklassen zu machen. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die technischen Details des zu meldenden Inhalts und der von den Ratingagenturen zu verwenden Form festgelegt werden, damit die Ratingagenturen ihre Pflichten erfüllen können und damit ESMA in die Lage versetzt wird, ihre Befugnisse zur laufenden Beaufsichtigung auszuüben.

| (2) | Um Interessenkonflikte zu verringern und den fairen Wettbewerb auf dem Ratingmarkt zu erleichtern, sollte die ESMA sicherstellen, dass die Preispolitik, die Verfahren sowie letztendlich die von den Ratingagenturen den Kunden in Rechnung gestellten Gebühren nicht diskriminierend sind. Etwaige Differenzen bei den Gebühren, die für dieselbe Art von Dienstleistung berechnet werden, müssen dadurch gerechtfertigt werden können, dass bei der Erbringung der Dienstleistung für unterschiedliche Kunden tatsächlich unterschiedliche Kosten angefallen sind. Ferner sollten die für Ratingdienstleistungen einem bestimmten Emittenten in Rechnung gestellten Gebühren nicht von den Ergebnissen der erbrachten Arbeit abhängen. |
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(2)

Um Interessenkonflikte zu verringern und den fairen Wettbewerb auf dem Ratingmarkt zu erleichtern, sollte die ESMA sicherstellen, dass die Preispolitik, die Verfahren sowie letztendlich die von den Ratingagenturen den Kunden in Rechnung gestellten Gebühren nicht diskriminierend sind. Etwaige Differenzen bei den Gebühren, die für dieselbe Art von Dienstleistung berechnet werden, müssen dadurch gerechtfertigt werden können, dass bei der Erbringung der Dienstleistung für unterschiedliche Kunden tatsächlich unterschiedliche Kosten angefallen sind. Ferner sollten die für Ratingdienstleistungen einem bestimmten Emittenten in Rechnung gestellten Gebühren nicht von den Ergebnissen der erbrachten Arbeit abhängen.

| (3) | Die von den registrierten Ratingagenturen zu übermittelnden Gebühreninformationen sollten es der ESMA gestatten, diejenigen Ratings zu ermitteln, die eine eingehende Prüfung und mögliche aufsichtliche Folgemaßnahmen erforderlich machen. Es sollten für Ratings und Nebendienstleistungen mit ähnlichen Merkmalen auch ähnliche Gebühren berechnet werden, wobei Differenzen bei den Gebühren durch unterschiedliche Kosten gerechtfertigt sein müssen. Die erhobenen Daten sollten es der ESMA erlauben, für jede registrierte Ratingagentur vergleichbare Dienstleistungen und deren jeweilige Gebühren zu ermitteln und folglich signifikante Abweichungen bei den berechneten Gebühren festzustellen. Die ESMA kann danach weitere Untersuchungen durchführen, um zu prüfen, ob diese Gebühren gemäß rechtmäßigen Preispolitiken und Verfahren berechnet wurden und ob die Differenzen bei den Gebühren auf Kostendifferenzen zurückzuführen sind, die mit den Grundsätzen des fairen Wettbewerbs vereinbar sind, nicht auf Interessenkonflikte zurückgehen und nicht von den Ergebnissen der durchgeführten Arbeit abhängen. |
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(3)

Die von den registrierten Ratingagenturen zu übermittelnden Gebühreninformationen sollten es der ESMA gestatten, diejenigen Ratings zu ermitteln, die eine eingehende Prüfung und mögliche aufsichtliche Folgemaßnahmen erforderlich machen. Es sollten für Ratings und Nebendienstleistungen mit ähnlichen Merkmalen auch ähnliche Gebühren berechnet werden, wobei Differenzen bei den Gebühren durch unterschiedliche Kosten gerechtfertigt sein müssen. Die erhobenen Daten sollten es der ESMA erlauben, für jede registrierte Ratingagentur vergleichbare Dienstleistungen und deren jeweilige Gebühren zu ermitteln und folglich signifikante Abweichungen bei den berechneten Gebühren festzustellen. Die ESMA kann danach weitere Untersuchungen durchführen, um zu prüfen, ob diese Gebühren gemäß rechtmäßigen Preispolitiken und Verfahren berechnet wurden und ob die Differenzen bei den Gebühren auf Kostendifferenzen zurückzuführen sind, die mit den Grundsätzen des fairen Wettbewerbs vereinbar sind, nicht auf Interessenkonflikte zurückgehen und nicht von den Ergebnissen der durchgeführten Arbeit abhängen.

| (4) | Die Preispolitik und Verfahren sollten für jede Ratingform gemeldet werden. Zu Zwecken der Meldung und um jede Preispolitik und jedes Verfahren und deren Aktualisierungen klar unterscheiden zu können, sollte jede Version der Preispolitik sowie die entsprechenden Gebührenverzeichnisse, Gebührenprogramme und Verfahren mit einer Kennung versehen werden. Für alle übrigen Zwecke sollte die Preispolitik auch die Gebührenstrukturen oder Gebührenverzeichnisse sowie die Preisfestsetzungskriterien umfassen, die von der zuständigen Person bzw. den zuständigen Personen bei der Aushandlung der für ein Einzelrating in Rechnung zu stellenden Gebühr angewandt werden können. Aus der Preispolitik sollten auch die Häufigkeit oder sonstige Gebührenprogramme hervorgehen, welche das bewertete Unternehmen oder der zahlende Benutzer in Anspruch nehmen kann, wenn beispielsweise im Falle von Einzelratings andere Gebühren berechnet werden als im Falle einer Reihe von Ratings. Die Ratingagenturen sollten alle Fälle aufführen, in denen die Preispolitik, die Gebührenverzeichnisse, Gebührenprogramme und Verfahren nicht angewandt wurden, sowie alle Fälle, in denen von der Preispolitik für ein Einzelrating abgewichen wurde, und dabei jeweils das betroffene Rating angeben. |
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(4)

Die Preispolitik und Verfahren sollten für jede Ratingform gemeldet werden. Zu Zwecken der Meldung und um jede Preispolitik und jedes Verfahren und deren Aktualisierungen klar unterscheiden zu können, sollte jede Version der Preispolitik sowie die entsprechenden Gebührenverzeichnisse, Gebührenprogramme und Verfahren mit einer Kennung versehen werden. Für alle übrigen Zwecke sollte die Preispolitik auch die Gebührenstrukturen oder Gebührenverzeichnisse sowie die Preisfestsetzungskriterien umfassen, die von der zuständigen Person bzw. den zuständigen Personen bei der Aushandlung der für ein Einzelrating in Rechnung zu stellenden Gebühr angewandt werden können. Aus der Preispolitik sollten auch die Häufigkeit oder sonstige Gebührenprogramme hervorgehen, welche das bewertete Unternehmen oder der zahlende Benutzer in Anspruch nehmen kann, wenn beispielsweise im Falle von Einzelratings andere Gebühren berechnet werden als im Falle einer Reihe von Ratings. Die Ratingagenturen sollten alle Fälle aufführen, in denen die Preispolitik, die Gebührenverzeichnisse, Gebührenprogramme und Verfahren nicht angewandt wurden, sowie alle Fälle, in denen von der Preispolitik für ein Einzelrating abgewichen wurde, und dabei jeweils das betroffene Rating angeben.

| (5) | Registrierte Ratingagenturen, die Teil einer Gruppe sind, sollten ihre Ratingdaten entweder der ESMA getrennt übermitteln oder einer der Agenturen der Gruppe die Vollmacht erteilen dürfen, die Daten im Namen aller Gruppenmitglieder zu übermitteln, die der Meldepflicht unterliegen. |
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(5)

Registrierte Ratingagenturen, die Teil einer Gruppe sind, sollten ihre Ratingdaten entweder der ESMA getrennt übermitteln oder einer der Agenturen der Gruppe die Vollmacht erteilen dürfen, die Daten im Namen aller Gruppenmitglieder zu übermitteln, die der Meldepflicht unterliegen.

| (6) | Für die Zwecke dieser Verordnung umfasst die „Strukturierung einer Schuldtitelemission“ und die „Schuldtitelemission“ Finanzinstrumente oder andere Vermögenswerte, die aus einer Verbriefungstransaktion oder -struktur im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) hervorgehen. |
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(6)

Für die Zwecke dieser Verordnung umfasst die „Strukturierung einer Schuldtitelemission“ und die „Schuldtitelemission“ Finanzinstrumente oder andere Vermögenswerte, die aus einer Verbriefungstransaktion oder -struktur im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) hervorgehen.

| (7) | Um es den registrierten Ratingagenturen zu ermöglichen, angemessene Systeme und Verfahren zu entwickeln, die den von der ESMA vorgegebenen technischen Spezifikationen entsprechen, und um eine vollständige und korrekte Meldung der Gebührendaten zu gewährleisten, sollten die registrierten Ratingagenturen die einzelnen Gebührendaten erstmals neun Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung melden. Die Erstmeldung sollte die Gebührendaten seit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfassen. Diese Verpflichtung darf nicht als Entbindung von den Meldepflichten verstanden werden, die die registrierten Ratingagenturen gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1060/2009 im Hinblick auf die Einreichung regelmäßiger Angaben über die Gebühren im Übergangszeitraum zu erfüllen haben. |
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(7)

Um es den registrierten Ratingagenturen zu ermöglichen, angemessene Systeme und Verfahren zu entwickeln, die den von der ESMA vorgegebenen technischen Spezifikationen entsprechen, und um eine vollständige und korrekte Meldung der Gebührendaten zu gewährleisten, sollten die registrierten Ratingagenturen die einzelnen Gebührendaten erstmals neun Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung melden. Die Erstmeldung sollte die Gebührendaten seit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfassen. Diese Verpflichtung darf nicht als Entbindung von den Meldepflichten verstanden werden, die die registrierten Ratingagenturen gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1060/2009 im Hinblick auf die Einreichung regelmäßiger Angaben über die Gebühren im Übergangszeitraum zu erfüllen haben.

| (8) | Informationen über die Preispolitik und Verfahren sollten fortlaufend vorgelegt werden, so dass wesentliche Änderungen unverzüglich nach ihrer Annahme und spätestens 30 Tage nach ihrer Umsetzung mitgeteilt werden. Damit die ESMA in der Lage ist, die Daten automatisch in den eigenen Datenbanksystemen zu empfangen und zu verarbeiten, sollten die Daten in einem Standardformat übermittelt werden. Im Zuge technischer Probleme oder des technischen Fortschritts könnte es erforderlich werden, dass einige der technischen Anweisungen bezüglich der Übertragung oder des Formats der von den registrierten Ratingagenturen einzureichenden Dateien aktualisiert werden müssen und von der ESMA im Rahmen spezifischer Mitteilungen oder Leitlinien mitgeteilt werden. |
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(8)

Informationen über die Preispolitik und Verfahren sollten fortlaufend vorgelegt werden, so dass wesentliche Änderungen unverzüglich nach ihrer Annahme und spätestens 30 Tage nach ihrer Umsetzung mitgeteilt werden. Damit die ESMA in der Lage ist, die Daten automatisch in den eigenen Datenbanksystemen zu empfangen und zu verarbeiten, sollten die Daten in einem Standardformat übermittelt werden. Im Zuge technischer Probleme oder des technischen Fortschritts könnte es erforderlich werden, dass einige der technischen Anweisungen bezüglich der Übertragung oder des Formats der von den registrierten Ratingagenturen einzureichenden Dateien aktualisiert werden müssen und von der ESMA im Rahmen spezifischer Mitteilungen oder Leitlinien mitgeteilt werden.

| (9) | Falls eine Ratingagentur die Meldepflichten nicht erfüllt, sollte die ESMA befugt sein, die Informationen im Wege eines Beschlusses zu verlangen, der gemäß Artikel 23b Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 ergeht, bzw. sonstige Ermittlungsmaßnahmen zu ergreifen. |
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(9)

Falls eine Ratingagentur die Meldepflichten nicht erfüllt, sollte die ESMA befugt sein, die Informationen im Wege eines Beschlusses zu verlangen, der gemäß Artikel 23b Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 ergeht, bzw. sonstige Ermittlungsmaßnahmen zu ergreifen.

| (10) | Diese Verordnung basiert auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der ESMA gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) unterbreitet wurde. |
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(10)

Diese Verordnung basiert auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der ESMA gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) unterbreitet wurde.

| (11) | Die ESMA führte eine öffentliche Anhörung zu den Entwürfen der technischen Regulierungsstandards, auf denen die Verordnung basiert, durch, analysierte die potenziell damit verbundenen Kosten und Nutzen und holte die Stellungnahme der gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein — |
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(11)

Die ESMA führte eine öffentliche Anhörung zu den Entwürfen der technischen Regulierungsstandards, auf denen die Verordnung basiert, durch, analysierte die potenziell damit verbundenen Kosten und Nutzen und holte die Stellungnahme der gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Allgemeine Grundsätze

(1)   Die registrierten Ratingagenturen legen der ESMA folgende Arten von Meldungen vor:

| a) | Preispolitik und Verfahren gemäß Artikel 2; |
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a)

Preispolitik und Verfahren gemäß Artikel 2;

| b) | Gebührendaten für Ratingtätigkeiten, die nach dem Modell „Emittent zahlt Rating“ gemäß Artikel 3 Absatz 1 erbracht werden; |
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b)

Gebührendaten für Ratingtätigkeiten, die nach dem Modell „Emittent zahlt Rating“ gemäß Artikel 3 Absatz 1 erbracht werden;

| c) | Gebührendaten für Ratingtätigkeiten, die nach dem Modell „Benutzer zahlt Rating oder Anleger zahlt Rating“ gemäß Artikel 3 Absatz 2 erbracht werden. |
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c)

Gebührendaten für Ratingtätigkeiten, die nach dem Modell „Benutzer zahlt Rating oder Anleger zahlt Rating“ gemäß Artikel 3 Absatz 2 erbracht werden.

(2)   Die registrierten Ratingagenturen stellen die Richtigkeit und Vollständigkeit der an die ESMA übermittelten Informationen und Daten sicher.

(3)   Bei Gruppen von Ratingagenturen können die Mitglieder der Gruppe ein Mitglied beauftragen, die gemäß dieser Verordnung vorgeschriebenen Meldungen in ihrem Namen zu übermitteln. Jede Ratingagentur, in deren Namen eine Meldung eingereicht wird, wird in den an die ESMA übermittelten Daten genannt.

Artikel 2

Preispolitik und Verfahren

(1)   Die registrierten Ratingagenturen übermitteln der ESMA ihre Preispolitik, die Gebührenstruktur oder Gebührenverzeichnisse und die Preisfestsetzungskriterien in Bezug auf diejenigen bewerteten Unternehmen oder Finanzinstrumente, für welche sie Ratings abgeben, und gegebenenfalls die Preispolitik für Nebendienstleistungen.

(2)   Die registrierten Ratingagenturen stellen sicher, dass die folgenden Punkte in der Preispolitik jeder angebotenen Ratingart enthalten sind oder dieser beiliegen:

| a) | die Namen der Personen, die für die Annahme und die Anpassung der Preispolitik, der Gebührenverzeichnisse und/oder Gebührenprogramme verantwortlich sind, einschließlich der Namen derjenigen, die für die Festsetzung der Gebühren verantwortlich sind, sowie die internen Kennungen, die Funktionen und die Abteilungen dieser Personen; |
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a)

die Namen der Personen, die für die Annahme und die Anpassung der Preispolitik, der Gebührenverzeichnisse und/oder Gebührenprogramme verantwortlich sind, einschließlich der Namen derjenigen, die für die Festsetzung der Gebühren verantwortlich sind, sowie die internen Kennungen, die Funktionen und die Abteilungen dieser Personen;

| b) | etwaige interne Leitlinien für die Anwendung der Preisfestsetzungskriterien für einzelne Gebühren in der Preispolitik, den Gebührenverzeichnissen und/oder Gebührenprogrammen; |
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b)

etwaige interne Leitlinien für die Anwendung der Preisfestsetzungskriterien für einzelne Gebühren in der Preispolitik, den Gebührenverzeichnissen und/oder Gebührenprogrammen;

| c) | eine detaillierte Beschreibung der Gebührenspanne oder des Gebührenverzeichnisses und der Kriterien, die für die einzelnen Gebührenarten zur Anwendung kommen, einschließlich derjenigen, die in den Gebührenverzeichnissen vorgesehen sind; |
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c)

eine detaillierte Beschreibung der Gebührenspanne oder des Gebührenverzeichnisses und der Kriterien, die für die einzelnen Gebührenarten zur Anwendung kommen, einschließlich derjenigen, die in den Gebührenverzeichnissen vorgesehen sind;

| d) | eine detaillierte Beschreibung etwaiger Gebührenprogramme, einschließlich etwaiger Kundenbindungs-, Benutzungshäufigkeits-, Treue- oder ähnlicher Programme, sowie der Kriterien ihrer Anwendung und der Gebührenspanne, die für die Berechnung der Gebühren für Einzelratings oder Reihen von Ratings angewandt werden können; |
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d)

eine detaillierte Beschreibung etwaiger Gebührenprogramme, einschließlich etwaiger Kundenbindungs-, Benutzungshäufigkeits-, Treue- oder ähnlicher Programme, sowie der Kriterien ihrer Anwendung und der Gebührenspanne, die für die Berechnung der Gebühren für Einzelratings oder Reihen von Ratings angewandt werden können;

| e) | sofern anwendbar, die Preisfestsetzungsgrundsätze und -regeln, die anzuwenden sind, sofern es eine Beziehung oder Abhängigkeit zwischen den für Ratingdienstleistungen berechneten Gebühren und den Gebühren für Nebendienstleistungen oder sonstigen Dienstleistungen gibt, die für Kunden im Sinne von Anhang I Abschnitt E Teil II Nummer 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 von der Ratingagentur oder einem Unternehmen der Gruppe der Ratingagenturen im Sinne von Artikel 1 und 2 der Richtlinie 83/349/EWG des Rates (4) oder von einem Unternehmen, das mit der Ratingagentur oder einem anderen Unternehmen der Gruppe der Ratingagenturen gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG verbunden ist, erbracht werden; |
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e)

sofern anwendbar, die Preisfestsetzungsgrundsätze und -regeln, die anzuwenden sind, sofern es eine Beziehung oder Abhängigkeit zwischen den für Ratingdienstleistungen berechneten Gebühren und den Gebühren für Nebendienstleistungen oder sonstigen Dienstleistungen gibt, die für Kunden im Sinne von Anhang I Abschnitt E Teil II Nummer 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 von der Ratingagentur oder einem Unternehmen der Gruppe der Ratingagenturen im Sinne von Artikel 1 und 2 der Richtlinie 83/349/EWG des Rates (4) oder von einem Unternehmen, das mit der Ratingagentur oder einem anderen Unternehmen der Gruppe der Ratingagenturen gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG verbunden ist, erbracht werden;

| f) | den geografischen Anwendungsbereich der Preispolitik, des Gebührenverzeichnisses oder des Gebührenprogramms hinsichtlich der Standorte der Kunden und der Ratingagentur oder der Ratingagenturen, die die Preispolitik, das Gebührenverzeichnis oder das Gebührenprogramm anwenden; |
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f)

den geografischen Anwendungsbereich der Preispolitik, des Gebührenverzeichnisses oder des Gebührenprogramms hinsichtlich der Standorte der Kunden und der Ratingagentur oder der Ratingagenturen, die die Preispolitik, das Gebührenverzeichnis oder das Gebührenprogramm anwenden;

| g) | die Namen der Personen, die befugt sind, Gebühren und andere Preise im Rahmen der jeweiligen Preispolitik, des Gebührenverzeichnisses oder des Gebührenprogramms festzusetzen, einschließlich der Namen derjenigen, die für die Festsetzung der Gebühren verantwortlich sind, sowie die internen Kennungen, die Funktionen und die Abteilungen dieser Personen. |
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g)

die Namen der Personen, die befugt sind, Gebühren und andere Preise im Rahmen der jeweiligen Preispolitik, des Gebührenverzeichnisses oder des Gebührenprogramms festzusetzen, einschließlich der Namen derjenigen, die für die Festsetzung der Gebühren verantwortlich sind, sowie die internen Kennungen, die Funktionen und die Abteilungen dieser Personen.

(3)   Die registrierten Ratingagenturen stellen sicher, dass die folgenden Punkte in den Preisfindungsverfahren enthalten sind oder diesen beiliegen:

| a) | die Namen der Personen, die für die Annahme und die Anpassung der Verfahren zur Umsetzung der Preispolitik verantwortlich sind, einschließlich derjenigen, die für die Festsetzung der Gebühren verantwortlich sind, sowie die internen Kennungen, die Funktionen und die Abteilungen dieser Personen; |
| --- | --- |

a)

die Namen der Personen, die für die Annahme und die Anpassung der Verfahren zur Umsetzung der Preispolitik verantwortlich sind, einschließlich derjenigen, die für die Festsetzung der Gebühren verantwortlich sind, sowie die internen Kennungen, die Funktionen und die Abteilungen dieser Personen;

| b) | eine detaillierte Beschreibung der bestehenden Verfahren und Kontrollen zur Sicherstellung und Überwachung der strengen Einhaltung der Preispolitik; |
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b)

eine detaillierte Beschreibung der bestehenden Verfahren und Kontrollen zur Sicherstellung und Überwachung der strengen Einhaltung der Preispolitik;

| c) | eine detaillierte Beschreibung der bestehenden Verfahren für die Senkung der Gebühren oder für anderweitige Abweichungen vom Gebührenverzeichnis oder von den Gebührenprogrammen; |
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c)

eine detaillierte Beschreibung der bestehenden Verfahren für die Senkung der Gebühren oder für anderweitige Abweichungen vom Gebührenverzeichnis oder von den Gebührenprogrammen;

| d) | die Namen der Personen, die direkt für die Überwachung der Anwendung der Preispolitik auf die einzelnen Gebühren verantwortlich sind, sowie die internen Kennungen, die Funktionen und die Abteilungen dieser Personen; |
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d)

die Namen der Personen, die direkt für die Überwachung der Anwendung der Preispolitik auf die einzelnen Gebühren verantwortlich sind, sowie die internen Kennungen, die Funktionen und die Abteilungen dieser Personen;

| e) | die Namen der Personen, die direkt für die Sicherstellung der Übereinstimmung der einzelnen Gebühren mit der Preispolitik verantwortlich sind, sowie die internen Kennungen, die Funktionen und die Abteilungen dieser Personen; |
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e)

die Namen der Personen, die direkt für die Sicherstellung der Übereinstimmung der einzelnen Gebühren mit der Preispolitik verantwortlich sind, sowie die internen Kennungen, die Funktionen und die Abteilungen dieser Personen;

| f) | eine detaillierte Beschreibung der Maßnahmen, die im Falle einer Verletzung der Preispolitik, der Gebührenverzeichnisse, der Gebührenprogramme oder der Verfahren zu ergreifen sind; |
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f)

eine detaillierte Beschreibung der Maßnahmen, die im Falle einer Verletzung der Preispolitik, der Gebührenverzeichnisse, der Gebührenprogramme oder der Verfahren zu ergreifen sind;

| g) | eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens, das zur Anwendung gelangt, um der ESMA wesentliche Verletzungen der Preispolitik oder der Verfahren zu melden, die einen Verstoß gegen Anhang I Abschnitt B Nummer 3c der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 darstellen können. |
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g)

eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens, das zur Anwendung gelangt, um der ESMA wesentliche Verletzungen der Preispolitik oder der Verfahren zu melden, die einen Verstoß gegen Anhang I Abschnitt B Nummer 3c der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 darstellen können.

Artikel 3

Liste der dem einzelnen Kunden in Rechnung gestellten Gebühren

(1)   Registrierte Ratingagenturen, die Ratings nach dem Modell „Emittent zahlt Rating“ abgeben, legen der ESMA die Gebühren vor, die jedem einzelnen Kunden — pro juristischer Person sowie aggregiert auf Konzernebene — für Einzelratings und etwaige Nebendienstleistungen in Rechnung gestellt werden.

(2)   Registrierte Ratingagenturen, die Ratings nach dem Modell „Benutzer zahlt Rating oder Anleger zahlt Rating“ abgeben, legen der ESMA kundenspezifische Daten über die für diese Dienstleistungen sowie für die erbrachten Nebendienstleistungen in Rechnung gestellten Gesamtgebühren vor.

(3)   Die registrierten Ratingagenturen zeichnen alle Abweichungen von der Preispolitik oder von den Preisfindungsverfahren und jede Nichtanwendung einer Preispolitik, eines Gebührenverzeichnisses, eines Gebührenprogramms oder eines Preisfindungsverfahrens in Bezug auf ein Rating auf; sie halten dabei die wichtigsten Erklärungen für die Abweichung und das betroffene Rating in der in Anhang II Tabelle 1 vorgegebenen Form fest. Diese Aufzeichnungen werden der ESMA auf Anfrage unverzüglich zur Verfügung gestellt.

Artikel 4

Ratingtypen

Die registrierten Ratingagenturen ordnen die zu meldenden Ratings einem Ratingtyp nach Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2 der Kommission (5) zu.

Artikel 5

Zu übermittelnde Daten

(1)   Die registrierten Ratingagenturen übermitteln der ESMA die Daten gemäß Artikel 2 Absätze 2 und 3 und die Daten der Tabellen 1 bis 4 des Anhangs I sowie die Preispolitik, die Gebührenverzeichnisse, Gebührenprogramme und Verfahren in getrennten Dateien.

(2)   Die registrierten Ratingagenturen melden der ESMA gemäß Artikel 3 Absatz 1 die Daten der Tabellen 1 und 2 des Anhangs II im Hinblick auf die Gebühren für jedes einzelne Rating und im Hinblick auf die Gebühren, die für Rating- und Nebendienstleistungen pro Kunde berechnet wurden.

(3)   Registrierte Ratingagenturen, die Ratings nach dem Modell „Benutzer zahlt Rating oder Anleger zahlt Rating“ abgegeben haben, melden der ESMA gemäß Artikel 3 Absatz 2 die Daten der Tabelle 1 des Anhangs III für jeden Kunden, für den Ratingdienstleistungen erbracht wurden.

(4)   Die Daten der Tabellen 1 bis 4 des Anhangs I, die Daten der Tabellen 1 und 2 des Anhangs II und die Daten der Tabelle 1 des Anhangs III werden der ESMA in getrennten Dateien übermittelt.

Artikel 6

Erstmeldung

(1)   Jede registrierte Ratingagentur legt der ESMA gemäß Artikel 5 Absatz 1 innerhalb von 30 Tagen nach Inkrafttreten dieser Verordnung für jede Art von Ratingleistung, die sie erbringt, die Daten der Tabellen 1 bis 4 des Anhangs I vor sowie gesonderte Dateien zur Preispolitik, zu den Gebührenverzeichnissen, zu den Gebührenprogrammen und zu den Verfahren.

(2)   Die Erstmeldung zu den Gebühren gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 wird der ESMA spätestens neun Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung vorgelegt und umfasst die Daten, die zwischen dem Inkrafttreten dieser Verordnung und dem 30. Juni 2015 angefallen sind.

(3)   Die zweite Meldung zu den Gebühren gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 wird der ESMA spätestens am 31. März 2016 vorgelegt und umfasst die Daten des Zeitraums zwischen dem 1. Juli 2015 und dem 31. Dezember 2015.

Artikel 7

Laufende Meldungen

(1)   Vorbehaltlich der in Artikel 6 dargelegten Pflichten bezüglich der Erstmeldung werden die gemäß Artikel 5 vorzulegenden Informationen jährlich spätestens am 31. März vorgelegt und umfassen Daten und Angaben zur Preispolitik, zu Gebührenverzeichnissen, zu Gebührenprogrammen und zu Verfahren bezüglich des vorangegangenen Kalenderjahrs.

(2)   Vorbehaltlich des Absatzes 1 werden wesentliche Änderungen der Preispolitik, der Gebührenverzeichnisse, der Gebührenprogramme und der Verfahren der ESMA jeweils unverzüglich nach ihrer Annahme und spätestens innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Umsetzung laufend mitgeteilt.

(3)   Die registrierten Ratingagenturen melden der ESMA unverzüglich alle außergewöhnlichen Umstände, die ihre Meldungen gemäß dieser Verordnung vorübergehend verhindern oder verzögern könnten.

Artikel 8

Meldeverfahren

(1)   Die registrierten Ratingagenturen übermitteln die Dateien in Übereinstimmung mit den von der ESMA ausgegebenen technischen Anweisungen und unter Verwendung des Meldesystems der ESMA.

(2)   Die registrierten Ratingagenturen speichern die gemäß Artikel 5 an die ESMA übermittelten und bei dieser eingegangenen Dateien sowie die Datensätze über Abweichungen gemäß Artikel 3 Absatz 3 in elektronischer Form für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren. Diese Daten werden der ESMA auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

(3)   Stellt eine registrierte Ratingagentur Sachfehler in bereits gemeldeten Daten fest, informiert sie die ESMA umgehend und korrigiert die betreffenden Daten gemäß den von der ESMA ausgegebenen technischen Anweisungen.

Artikel 9

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. September 2014

Für die Kommission

Der Präsident

José Manuel BARROSO

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(1)  ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1.

1

(2)  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).

2

(3)  Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).

3

(4)  Siebente Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g des Vertrags über den konsolidierten Abschluss (ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1).

4

(5)  Delegierte Verordnung (EU) 2015/2 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der technischen Regulierungsstandards für die regelmäßige Meldung der von den Ratingagenturen erhobenen Gebühren für die Zwecke der laufenden Beaufsichtigung durch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (siehe Seite 24 dieses Amtsblatts).

5

---

ANHANG I

Tabelle 1

Meldung der Preispolitik je geltende Ratingklasse und spätere wesentliche Aktualisierungen

| Nr. | Feldname | Beschreibung | Art | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRA-Kennung | Code zur Bestimmung der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung vergeben. | Obligatorisch | |
| 2 | CRA-Bereich | Identifikation der Ratingagenturen, die die Preispolitik anwenden | Obligatorisch | ISO 17442 |
| 3 | Kennung der Preispolitik | Beizubehaltende eindeutige Kennung der Preispolitik. Alle Änderungen, ausgenommen am Anwendungsbereich der durch die Preispolitik abgedeckten Ratingtypen, sollten die gleiche eindeutige Kennung aufweisen. Änderungen am Anwendungsbereich erfordern eine neue Kennung der Preispolitik. | Obligatorisch | Kennung der Preispolitik im Format „PP_[interne Kennung der Preispolitik]“ |
| 4 | Gültigkeitsdatum der Preispolitik | Datum, ab dem die Preispolitik gültig ist | Obligatorisch | Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) |
| 5 | Enddatum der Preispolitik | Enddatum der Gültigkeitsdauer der Preispolitik | Obligatorisch | Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) oder 9999-01-01 |
| 6 | Angabe des Modells | Angabe, ob sich die Preispolitik auf das Modell „Emittent zahlt Rating“ oder das Modell „Anleger zahlt Rating oder Benutzer zahlt Rating“ bezieht. Die ESMA erkennt an, dass Ratingagenturen Dienstleistungen unter mehr als einem Modell anbieten können und es daher möglich sein kann, dass eine Preispolitik bei beiden Arten von Modellen gelten kann. In einem solchen Fall können I und S ausgewählt werden. | Obligatorisch | — | „I“ für das Modell „Emittent zahlt Rating“ und/oder |

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

1

CRA-Kennung

Code zur Bestimmung der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung vergeben.

Obligatorisch

2

CRA-Bereich

Identifikation der Ratingagenturen, die die Preispolitik anwenden

Obligatorisch

ISO 17442

3

Kennung der Preispolitik

Beizubehaltende eindeutige Kennung der Preispolitik. Alle Änderungen, ausgenommen am Anwendungsbereich der durch die Preispolitik abgedeckten Ratingtypen, sollten die gleiche eindeutige Kennung aufweisen. Änderungen am Anwendungsbereich erfordern eine neue Kennung der Preispolitik.

Obligatorisch

Kennung der Preispolitik im Format „PP_[interne Kennung der Preispolitik]“

4

Gültigkeitsdatum der Preispolitik

Datum, ab dem die Preispolitik gültig ist

Obligatorisch

Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT)

5

Enddatum der Preispolitik

Enddatum der Gültigkeitsdauer der Preispolitik

Obligatorisch

Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) oder 9999-01-01

6

Angabe des Modells

Angabe, ob sich die Preispolitik auf das Modell „Emittent zahlt Rating“ oder das Modell „Anleger zahlt Rating oder Benutzer zahlt Rating“ bezieht. Die ESMA erkennt an, dass Ratingagenturen Dienstleistungen unter mehr als einem Modell anbieten können und es daher möglich sein kann, dass eine Preispolitik bei beiden Arten von Modellen gelten kann. In einem solchen Fall können I und S ausgewählt werden.

Obligatorisch

—

„I“ für das Modell „Emittent zahlt Rating“ und/oder

| — | „S“ für das Modell „Anleger zahlt Rating oder Benutzer zahlt Rating“ |
| --- | --- |

—

„S“ für das Modell „Anleger zahlt Rating oder Benutzer zahlt Rating“

7

Anwendungsbereich der Preispolitik

Beschreibung der verschiedenen Rating- und Nebendienstleistungen, die in der Preispolitik inbegriffen sind oder davon abgedeckt werden

Obligatorisch

Angabe, ob sich die Preispolitik auf eine oder alle der folgenden Optionen bezieht:

| — | „All“ für alle |
| --- | --- |

—

„All“ für alle

| — | „C“ für Unternehmensratings (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen) |
| --- | --- |

—

„C“ für Unternehmensratings (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen)

| — | „S“ für Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen |
| --- | --- |

—

„S“ für Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen

| — | „T“ für Ratings strukturierter Finanzinstrumente |
| --- | --- |

—

„T“ für Ratings strukturierter Finanzinstrumente

| — | „B“ für Ratings gedeckter Schuldverschreibungen |
| --- | --- |

—

„B“ für Ratings gedeckter Schuldverschreibungen

| — | „O“ für sonstige Arten von Ratings |
| --- | --- |

—

„O“ für sonstige Arten von Ratings

| — | „A“ für Nebendienstleistungen |
| --- | --- |

—

„A“ für Nebendienstleistungen

8

Wirtschaftszweig der Preispolitik

Bei der Meldung über Unternehmensratings Angabe, ob sich die Preispolitik auf Ratings innerhalb dieser Wirtschaftszweige bezieht: i) Finanzinstitute, ii) Versicherungsgesellschaften, iii) sonstige Unternehmen

Obligatorisch

Anwendbar im Falle von Angabe „C“ in Feld 7 „Anwendungsbereich der Preispolitik“

Angabe, ob sich die Preispolitik auf eine oder alle der folgenden Optionen bezieht:

| — | „All“ für alle |
| --- | --- |

—

„All“ für alle

| — | „FI“ — für Finanzinstitute, einschließlich Banken, Makler und Händler |
| --- | --- |

—

„FI“ — für Finanzinstitute, einschließlich Banken, Makler und Händler

| — | „IN“ — für Versicherungsgesellschaften |
| --- | --- |

—

„IN“ — für Versicherungsgesellschaften

| — | „CO“ — für Emittenten, die nicht der Klasse FI oder IN angehören |
| --- | --- |

—

„CO“ — für Emittenten, die nicht der Klasse FI oder IN angehören

9

Anlagenklasse der Preispolitik

Bei der Meldung über Ratings strukturierter Finanzinstrumente Angabe, ob sich die Preispolitik auf Ratings innerhalb der folgenden Segmente bezieht: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) Sonstige

Obligatorisch

Anwendbar im Falle von Angabe „T“ in Feld 7 „Anwendungsbereich der Preispolitik“

Angabe, ob sich die Preispolitik auf eine oder alle der folgenden Optionen bezieht:

| — | „All“ für alle |
| --- | --- |

—

„All“ für alle

| — | „RMBS“ für RMBS-Ratings |
| --- | --- |

—

„RMBS“ für RMBS-Ratings

| — | „ABS“ für ABS-Ratings |
| --- | --- |

—

„ABS“ für ABS-Ratings

| — | „CMBS“ für CMBS-Ratings |
| --- | --- |

—

„CMBS“ für CMBS-Ratings

| — | „CDO“ für CDO-Ratings |
| --- | --- |

—

„CDO“ für CDO-Ratings

| — | „ABCP“ für ABCP-Ratings |
| --- | --- |

—

„ABCP“ für ABCP-Ratings

| — | „OTH“ für Sonstige |
| --- | --- |

—

„OTH“ für Sonstige

10

Sektor

Bei der Meldung über Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen Angabe, ob sich die Preispolitik auf Ratings innerhalb der folgenden Segmente bezieht: i) Länder, ii) regionale oder lokale Gebietskörperschaften, iii) supranationale Organisationen (ausgenommen internationale Finanzinstitute), iv) öffentliche Einrichtungen, v) internationale Finanzinstitute

Obligatorisch

Anwendbar im Falle von Angabe „S“ in Feld 7 „Anwendungsbereich der Preispolitik“

Angabe, ob sich die Preispolitik auf eine oder alle der folgenden Optionen bezieht:

| — | „All“ für alle |
| --- | --- |

—

„All“ für alle

| — | „SV“ — Länderrating |
| --- | --- |

—

„SV“ — Länderrating

| — | „SM“ — Rating regionaler oder lokaler Gebietskörperschaften |
| --- | --- |

—

„SM“ — Rating regionaler oder lokaler Gebietskörperschaften

| — | „SO“ — Rating supranationaler Organisationen, ausgenommen „IF“ |
| --- | --- |

—

„SO“ — Rating supranationaler Organisationen, ausgenommen „IF“

| — | „PE“ — Rating öffentlicher Einrichtungen |
| --- | --- |

—

„PE“ — Rating öffentlicher Einrichtungen

| — | „IF“ — Internationale Finanzinstitute |
| --- | --- |

—

„IF“ — Internationale Finanzinstitute

11

Vorherige Preispolitik

Angabe der vorherigen Preispolitik, die durch die aktuelle Politik ersetzt wird

Obligatorisch

Anwendbar, wenn durch die aktuelle Preispolitik der Anwendungsbereich der vorherigen Preispolitik geändert wird

Kennung der Preispolitik im Format „PP_[interne Kennung der Preispolitik]“

12

Dateiname der Preispolitik

Dateiname der Preispolitik. Ist im Zip-Format zu übermitteln.

Obligatorisch

Tabelle 2

Meldung der Gebührenverzeichnisse je geltende Ratingklasse und spätere wesentliche Aktualisierungen

| Nr. | Feldname | Beschreibung | Art | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRA-Kennung | Code zur Bestimmung der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung vergeben. | Obligatorisch | |
| 2 | CRA-Bereich | Identifikation der Ratingagenturen, die das Gebührenverzeichnis anwenden | Obligatorisch | ISO 17442 |
| 3 | Kennung des Gebührenverzeichnisses | Beizubehaltende eindeutige Kennung des Gebührenverzeichnisses. Alle Änderungen, ausgenommen am Anwendungsbereich der durch das Gebührenverzeichnis abgedeckten Ratingtypen, sollten die gleiche eindeutige Kennung aufweisen. Änderungen am Anwendungsbereich erfordern eine neue Kennung des Gebührenverzeichnisses. | Obligatorisch | Kennung des Gebührenverzeichnisses im Format „FS_[interne Kennung des Gebührenverzeichnisses]“ |
| 4 | Kennung der Preispolitik | Identifikation der Preispolitik, die durch das Gebührenverzeichnis umgesetzt werden soll. Diese Kennung der Preispolitik muss der bzw. den Kennungen entsprechen, die in Anhang I Tabelle 1 festgelegt wurden. | Obligatorisch | Kennung der Preispolitik im Format „PP_[interne Kennung der Preispolitik]“ |
| 5 | Gültigkeitsdatum des Gebührenverzeichnisses | Datum, ab dem das Gebührenverzeichnis gültig ist | Obligatorisch | Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) |
| 6 | Enddatum des Gebührenverzeichnisses | Enddatum der Gültigkeitsdauer des Gebührenverzeichnisses | Obligatorisch | Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) oder 9999-01-01 |
| 7 | Angabe des Modells | Angabe, ob sich das Gebührenverzeichnis auf das Modell „Emittent zahlt Rating“ oder „Anleger zahlt Rating“ bezieht | Obligatorisch | — | „I“ für das Modell „Emittent zahlt Rating“ |

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

1

CRA-Kennung

Code zur Bestimmung der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung vergeben.

Obligatorisch

2

CRA-Bereich

Identifikation der Ratingagenturen, die das Gebührenverzeichnis anwenden

Obligatorisch

ISO 17442

3

Kennung des Gebührenverzeichnisses

Beizubehaltende eindeutige Kennung des Gebührenverzeichnisses. Alle Änderungen, ausgenommen am Anwendungsbereich der durch das Gebührenverzeichnis abgedeckten Ratingtypen, sollten die gleiche eindeutige Kennung aufweisen. Änderungen am Anwendungsbereich erfordern eine neue Kennung des Gebührenverzeichnisses.

Obligatorisch

Kennung des Gebührenverzeichnisses im Format „FS_[interne Kennung des Gebührenverzeichnisses]“

4

Kennung der Preispolitik

Identifikation der Preispolitik, die durch das Gebührenverzeichnis umgesetzt werden soll. Diese Kennung der Preispolitik muss der bzw. den Kennungen entsprechen, die in Anhang I Tabelle 1 festgelegt wurden.

Obligatorisch

Kennung der Preispolitik im Format „PP_[interne Kennung der Preispolitik]“

5

Gültigkeitsdatum des Gebührenverzeichnisses

Datum, ab dem das Gebührenverzeichnis gültig ist

Obligatorisch

Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT)

6

Enddatum des Gebührenverzeichnisses

Enddatum der Gültigkeitsdauer des Gebührenverzeichnisses

Obligatorisch

Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) oder 9999-01-01

7

Angabe des Modells

Angabe, ob sich das Gebührenverzeichnis auf das Modell „Emittent zahlt Rating“ oder „Anleger zahlt Rating“ bezieht

Obligatorisch

—

„I“ für das Modell „Emittent zahlt Rating“

| — | „S“ für das Modell „Anleger zahlt Rating oder Benutzer zahlt Rating“ |
| --- | --- |

—

„S“ für das Modell „Anleger zahlt Rating oder Benutzer zahlt Rating“

8

Anwendungsbereich des Gebührenverzeichnisses hinsichtlich der Ratingtypen

Beschreibung der verschiedenen Rating- und Nebendienstleistungen, die in dem Gebührenverzeichnis enthalten sind

Obligatorisch

Angabe, ob sich das Gebührenverzeichnis auf eine oder alle der folgenden Optionen bezieht:

| — | „All“ für alle |
| --- | --- |

—

„All“ für alle

| — | „C“ für Unternehmensratings (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen) |
| --- | --- |

—

„C“ für Unternehmensratings (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen)

| — | „S“ für Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen |
| --- | --- |

—

„S“ für Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen

| — | „T“ für Ratings strukturierter Finanzinstrumente |
| --- | --- |

—

„T“ für Ratings strukturierter Finanzinstrumente

| — | „B“ für Ratings gedeckter Schuldverschreibungen |
| --- | --- |

—

„B“ für Ratings gedeckter Schuldverschreibungen

| — | „O“ für sonstige Arten von Ratings |
| --- | --- |

—

„O“ für sonstige Arten von Ratings

| — | „A“ für Nebendienstleistungen |
| --- | --- |

—

„A“ für Nebendienstleistungen

9

Wirtschaftszweig des Gebührenverzeichnisses

Bei der Meldung über Unternehmensratings Angabe, ob sich das Gebührenverzeichnis auf Ratings innerhalb der folgenden Wirtschaftszweige bezieht: i) Finanzinstitute, ii) Versicherungsgesellschaften, iii) sonstige Unternehmen

Obligatorisch

Anwendbar im Falle von Angabe „C“ in Feld 8 „Anwendungsbereich des Gebührenverzeichnisses hinsichtlich der Ratingtypen“

Angabe, ob sich das Gebührenverzeichnis auf eine oder alle der folgenden Optionen bezieht:

| — | „All“ für alle |
| --- | --- |

—

„All“ für alle

| — | „FI“ — für Finanzinstitute, einschließlich Banken, Makler und Händler |
| --- | --- |

—

„FI“ — für Finanzinstitute, einschließlich Banken, Makler und Händler

| — | „IN“ — für Versicherungsgesellschaften |
| --- | --- |

—

„IN“ — für Versicherungsgesellschaften

| — | „CO“ — für Emittenten, die nicht der Klasse FI oder IN angehören |
| --- | --- |

—

„CO“ — für Emittenten, die nicht der Klasse FI oder IN angehören

10

Anlagenklasse des Gebührenverzeichnisses

Bei der Meldung über Ratings strukturierter Finanzinstrumente Angabe, ob sich das Gebührenverzeichnis auf Ratings innerhalb der folgenden Segmente bezieht: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) Sonstige

Obligatorisch

Anwendbar im Falle von Angabe „T“ in Feld 8 „Anwendungsbereich des Gebührenverzeichnisses hinsichtlich der Ratingtypen“

Angabe, ob sich das Gebührenverzeichnis auf eine oder alle der folgenden Optionen bezieht:

| — | „All“ für alle |
| --- | --- |

—

„All“ für alle

| — | „RMBS“ für RMBS-Ratings |
| --- | --- |

—

„RMBS“ für RMBS-Ratings

| — | „ABS“ für ABS-Ratings |
| --- | --- |

—

„ABS“ für ABS-Ratings

| — | „CMBS“ für CMBS-Ratings |
| --- | --- |

—

„CMBS“ für CMBS-Ratings

| — | „CDO“ für CDO-Ratings |
| --- | --- |

—

„CDO“ für CDO-Ratings

| — | „ABCP“ für ABCP-Ratings |
| --- | --- |

—

„ABCP“ für ABCP-Ratings

| — | „OTH“ für Sonstige |
| --- | --- |

—

„OTH“ für Sonstige

11

Sektor des Gebührenverzeichnisses

Bei der Meldung über Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen Angabe, ob sich das Gebührenverzeichnis auf Ratings innerhalb der folgenden Segmente bezieht: i) Länder, ii) regionale oder lokale Gebietskörperschaften, iii) supranationale Organisationen (ausgenommen internationale Finanzinstitute), iv) öffentliche Einrichtungen, v) internationale Finanzinstitute

Obligatorisch

Anwendbar im Falle von Angabe „S“ in Feld 8 „Anwendungsbereich des Gebührenverzeichnisses hinsichtlich der Ratingtypen“

Angabe, ob sich das Gebührenverzeichnis auf eine oder alle der folgenden Optionen bezieht:

| — | „All“ für alle |
| --- | --- |

—

„All“ für alle

| — | „SV“ — Länderrating |
| --- | --- |

—

„SV“ — Länderrating

| — | „SM“ — Rating regionaler oder lokaler Gebietskörperschaften |
| --- | --- |

—

„SM“ — Rating regionaler oder lokaler Gebietskörperschaften

| — | „SO“ — Rating supranationaler Organisationen, ausgenommen „IF“ |
| --- | --- |

—

„SO“ — Rating supranationaler Organisationen, ausgenommen „IF“

| — | „PE“ — Rating öffentlicher Einrichtungen. |
| --- | --- |

—

„PE“ — Rating öffentlicher Einrichtungen.

| — | „IF“ — Internationale Finanzinstitute |
| --- | --- |

—

„IF“ — Internationale Finanzinstitute

12

Anlagen-Unterklasse des Gebührenverzeichnisses

Bestimmt die Anlagen-Unterklasse für Ratings strukturierter Finanzinstrumente

Obligatorisch

Anwendbar im Falle von Angabe „T“ in Feld 8 und „Anlagenklasse“ = „ABS“ oder „RMBS“ oder „CDO“ oder „OTH“.

Angabe, ob sich das Gebührenverzeichnis auf eine oder alle der folgenden Optionen bezieht:

| — | „All“ für alle |
| --- | --- |

—

„All“ für alle

| — | CCS — wenn ABS: durch Kreditkartenforderungen besicherte Wertpapiere |
| --- | --- |

—

CCS — wenn ABS: durch Kreditkartenforderungen besicherte Wertpapiere

| — | ALB — wenn ABS: durch Kfz-Kredite besicherte Wertpapiere |
| --- | --- |

—

ALB — wenn ABS: durch Kfz-Kredite besicherte Wertpapiere

| — | CNS — wenn ABS: durch Kundenkredite besicherte Wertpapiere |
| --- | --- |

—

CNS — wenn ABS: durch Kundenkredite besicherte Wertpapiere

| — | SME — wenn ABS: durch KMU-Kredite besicherte Wertpapiere |
| --- | --- |

—

SME — wenn ABS: durch KMU-Kredite besicherte Wertpapiere

| — | LES — wenn ABS: durch Privat- oder Firmenleasing besicherte Wertpapiere |
| --- | --- |

—

LES — wenn ABS: durch Privat- oder Firmenleasing besicherte Wertpapiere

| — | HEL — wenn RMBS: Eigenheimkredite |
| --- | --- |

—

HEL — wenn RMBS: Eigenheimkredite

| — | PRR — wenn RMBS: Prime RMBS |
| --- | --- |

—

PRR — wenn RMBS: Prime RMBS

| — | NPR — wenn RMBS: Non-prime RMBS |
| --- | --- |

—

NPR — wenn RMBS: Non-prime RMBS

| — | CFH — wenn CDO: Cashflow- und Hybrid-CDO/CLO |
| --- | --- |

—

CFH — wenn CDO: Cashflow- und Hybrid-CDO/CLO

| — | SDO — wenn CDO: synthetische CDO/CLO |
| --- | --- |

—

SDO — wenn CDO: synthetische CDO/CLO

| — | MVO — wenn CDO: Marktwert-CDO |
| --- | --- |

—

MVO — wenn CDO: Marktwert-CDO

| — | SIV — wenn OTH: strukturierte Anlageinstrumente |
| --- | --- |

—

SIV — wenn OTH: strukturierte Anlageinstrumente

| — | ILS — wenn OTH: versicherungsgebundene Wertpapiere |
| --- | --- |

—

ILS — wenn OTH: versicherungsgebundene Wertpapiere

| — | DPC — wenn OTH: Anbieter derivativer Finanzinstrumente |
| --- | --- |

—

DPC — wenn OTH: Anbieter derivativer Finanzinstrumente

| — | SCB — wenn OTH: strukturierte gedeckte Schuldverschreibungen |
| --- | --- |

—

SCB — wenn OTH: strukturierte gedeckte Schuldverschreibungen

| — | OTH — Sonstige |
| --- | --- |

—

OTH — Sonstige

13

Vorheriges Gebührenverzeichnis

Anwendbar, wenn durch das aktuelle Gebührenverzeichnis der Anwendungsbereich des vorherigen Gebührenverzeichnisses geändert wird.

Kennung des Gebührenverzeichnisses im Format „FS_[interne Kennung des Gebührenverzeichnisses]“

14

Dateiname des Gebührenverzeichnisses

Dateiname des Gebührenverzeichnisses. Ist im Zip-Format zu übermitteln.

Obligatorisch

Tabelle 3

Meldung der Gebührenprogramme je geltende Ratingklasse und spätere wesentliche Aktualisierungen

| Nr. | Feldname | Beschreibung | Art | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRA-Kennung | Code zur Bestimmung der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung vergeben. | Obligatorisch | |
| 2 | CRA-Bereich | Identifikation der Ratingagenturen, die das Gebührenprogramm anwenden | Obligatorisch | ISO 17442 |
| 3 | Kennung des Gebührenprogramms | Beizubehaltende eindeutige Kennung des Gebührenprogramms. Alle Änderungen, ausgenommen am Anwendungsbereich der durch das Gebührenprogramm abgedeckten Rating- oder Programmtypen, sollten die gleiche eindeutige Kennung aufweisen. Änderungen am Anwendungsbereich erfordern eine neue Kennung des Gebührenprogramms. | Obligatorisch | Kennung des Gebührenprogramms im Format „FP_[interne Kennung des Gebührenprogramms]“ |
| 4 | Kennung der Preispolitik | Identifikation der Preispolitik, die durch das Gebührenprogramm umgesetzt werden soll. Diese Kennung der Preispolitik muss der bzw. den Kennungen entsprechen, die in Anhang I Tabelle 1 festgelegt wurden. | Obligatorisch | Kennung der Preispolitik im Format „PP_[interne Kennung der Preispolitik]“ |
| 5 | Gültigkeitsdatum des Gebührenprogramms | Datum, ab dem das Gebührenprogramm gültig ist | Obligatorisch | Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) |
| 6 | Enddatum des Gebührenprogramms | Enddatum der Gültigkeitsdauer des Gebührenprogramms | Obligatorisch | Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) oder 9999-01-01 |
| 7 | Angabe des Modells | Angabe, ob sich das Gebührenprogramm auf das Modell „Emittent zahlt Rating“, oder das Modell „Anleger zahlt Rating oder Benutzer zahlt Rating“ bezieht | Obligatorisch | — | „I“ für das Modell „Emittent zahlt Rating“ und/oder |

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

1

CRA-Kennung

Code zur Bestimmung der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung vergeben.

Obligatorisch

2

CRA-Bereich

Identifikation der Ratingagenturen, die das Gebührenprogramm anwenden

Obligatorisch

ISO 17442

3

Kennung des Gebührenprogramms

Beizubehaltende eindeutige Kennung des Gebührenprogramms. Alle Änderungen, ausgenommen am Anwendungsbereich der durch das Gebührenprogramm abgedeckten Rating- oder Programmtypen, sollten die gleiche eindeutige Kennung aufweisen. Änderungen am Anwendungsbereich erfordern eine neue Kennung des Gebührenprogramms.

Obligatorisch

Kennung des Gebührenprogramms im Format „FP_[interne Kennung des Gebührenprogramms]“

4

Kennung der Preispolitik

Identifikation der Preispolitik, die durch das Gebührenprogramm umgesetzt werden soll. Diese Kennung der Preispolitik muss der bzw. den Kennungen entsprechen, die in Anhang I Tabelle 1 festgelegt wurden.

Obligatorisch

Kennung der Preispolitik im Format „PP_[interne Kennung der Preispolitik]“

5

Gültigkeitsdatum des Gebührenprogramms

Datum, ab dem das Gebührenprogramm gültig ist

Obligatorisch

Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT)

6

Enddatum des Gebührenprogramms

Enddatum der Gültigkeitsdauer des Gebührenprogramms

Obligatorisch

Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) oder 9999-01-01

7

Angabe des Modells

Angabe, ob sich das Gebührenprogramm auf das Modell „Emittent zahlt Rating“, oder das Modell „Anleger zahlt Rating oder Benutzer zahlt Rating“ bezieht

Obligatorisch

—

„I“ für das Modell „Emittent zahlt Rating“ und/oder

| — | „S“ für das Modell „Anleger zahlt Rating oder Benutzer zahlt Rating“ |
| --- | --- |

—

„S“ für das Modell „Anleger zahlt Rating oder Benutzer zahlt Rating“

8

Anwendungs-bereich des Gebührenprogramms hinsichtlich der Ratingtypen

Beschreibung der verschiedenen Rating- und Nebendienstleistungen, die in dem Gebührenprogramm enthalten sind

Obligatorisch

Angabe, ob sich das Gebührenprogramm auf eine oder alle der folgenden Optionen bezieht:

| — | „All“ für alle |
| --- | --- |

—

„All“ für alle

| — | „C“ für Unternehmensratings (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen) |
| --- | --- |

—

„C“ für Unternehmensratings (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen)

| — | „S“ für Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen |
| --- | --- |

—

„S“ für Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen

| — | „T“ für Ratings strukturierter Finanzinstrumente |
| --- | --- |

—

„T“ für Ratings strukturierter Finanzinstrumente

| — | „B“ für Ratings gedeckter Schuldverschreibungen |
| --- | --- |

—

„B“ für Ratings gedeckter Schuldverschreibungen

| — | „O“ für sonstige Arten von Ratings |
| --- | --- |

—

„O“ für sonstige Arten von Ratings

| — | „A“ für Nebendienstleistungen |
| --- | --- |

—

„A“ für Nebendienstleistungen

9

Wirtschaftszweig des Gebühren-programms

Bei der Meldung über Unternehmensratings Angabe, ob sich das Gebührenprogramm auf Ratings innerhalb der folgenden Wirtschaftszweige bezieht: i) Finanzinstitute, ii) Versicherungsgesellschaften, iii) sonstige Unternehmen

Obligatorisch

Anwendbar im Falle von Angabe „C“ in Feld 8 „Anwendungsbereich des Gebührenprogramms hinsichtlich der Ratingtypen“

Angabe, ob sich das Gebührenprogramm auf eine oder alle der folgenden Optionen bezieht:

| — | „All“ für alle |
| --- | --- |

—

„All“ für alle

| — | „FI“ — für Finanzinstitute, einschließlich Banken, Makler und Händler |
| --- | --- |

—

„FI“ — für Finanzinstitute, einschließlich Banken, Makler und Händler

| — | „IN“ — für Versicherungsgesellschaften |
| --- | --- |

—

„IN“ — für Versicherungsgesellschaften

| — | „CO“ — für Emittenten, die nicht der Klasse FI oder IN angehören |
| --- | --- |

—

„CO“ — für Emittenten, die nicht der Klasse FI oder IN angehören

10

Anlagenklasse des Gebühren-programms

Bei der Meldung über Ratings strukturierter Finanzinstrumente Angabe, ob sich das Gebührenprogramm auf Ratings innerhalb der folgenden Segmente bezieht: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) Sonstige.

Obligatorisch

Anwendbar im Falle von Angabe „T“ in Feld 8 „Auf den Ratingtyp bezogener Anwendungsbereich des Gebührenprogramms“

Angabe, ob sich das Gebührenprogramm auf eine oder alle der folgenden Optionen bezieht:

| — | „All“ für alle |
| --- | --- |

—

„All“ für alle

| — | „RMBS“ für RMBS-Ratings |
| --- | --- |

—

„RMBS“ für RMBS-Ratings

| — | „ABS“ für ABS-Ratings |
| --- | --- |

—

„ABS“ für ABS-Ratings

| — | „CMBS“ für CMBS-Ratings |
| --- | --- |

—

„CMBS“ für CMBS-Ratings

| — | „CDO“ für CDO-Ratings |
| --- | --- |

—

„CDO“ für CDO-Ratings

| — | „ABCP“ für ABCP-Ratings |
| --- | --- |

—

„ABCP“ für ABCP-Ratings

| — | „OTH“ für Sonstige |
| --- | --- |

—

„OTH“ für Sonstige

11

Sektor des Gebührenprogramms

Bei der Meldung über Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen Angabe, ob sich das Gebührenprogramm auf Ratings innerhalb der folgenden Segmente bezieht: i) Länder, ii) regionale oder lokale Gebietskörperschaften, iii) supranationale Organisationen (ausgenommen internationale Finanzinstitute), iv) öffentliche Einrichtungen, v) internationale Finanzinstitute

Obligatorisch

Anwendbar im Falle von Angabe „S“ in Feld 8 „Anwendungsbereich des Gebührenprogramms hinsichtlich der Ratingtypen“

Angabe, ob sich das Gebührenprogramm auf eine oder alle der folgenden Optionen bezieht:

| — | „All“ für alle |
| --- | --- |

—

„All“ für alle

| — | „SV“ — Länderrating |
| --- | --- |

—

„SV“ — Länderrating

| — | „SM“ — Rating regionaler oder lokaler Gebietskörperschaften |
| --- | --- |

—

„SM“ — Rating regionaler oder lokaler Gebietskörperschaften

| — | „SO“ — Rating supranationaler Organisationen, ausgenommen „IF“ |
| --- | --- |

—

„SO“ — Rating supranationaler Organisationen, ausgenommen „IF“

| — | „PE“ — Rating öffentlicher Einrichtungen |
| --- | --- |

—

„PE“ — Rating öffentlicher Einrichtungen

| — | „IF“ — Internationale Finanzinstitute |
| --- | --- |

—

„IF“ — Internationale Finanzinstitute

12

Anlagen-Unterklasse des Gebührenprogramms

Bestimmt die Anlagen-Unterklasse für Ratings strukturierter Finanzinstrumente

Obligatorisch

Anwendbar im Falle von Angabe „T“ in Feld 8 und Anlagenklasse = „ABS“ oder „RMBS“ oder „CDO“ oder „OTH“

Angabe, ob sich das Gebührenprogramm auf eine oder alle der folgenden Optionen bezieht:

| — | „All“ für alle |
| --- | --- |

—

„All“ für alle

| — | CCS — wenn ABS: durch Kreditkartenforderungen besicherte Wertpapiere |
| --- | --- |

—

CCS — wenn ABS: durch Kreditkartenforderungen besicherte Wertpapiere

| — | ALB — wenn ABS: durch Kfz-Kredite besicherte Wertpapiere |
| --- | --- |

—

ALB — wenn ABS: durch Kfz-Kredite besicherte Wertpapiere

| — | CNS — wenn ABS: durch Kundenkredite besicherte Wertpapiere |
| --- | --- |

—

CNS — wenn ABS: durch Kundenkredite besicherte Wertpapiere

| — | SME — wenn ABS: durch KMU-Kredite besicherte Wertpapiere |
| --- | --- |

—

SME — wenn ABS: durch KMU-Kredite besicherte Wertpapiere

| — | LES — wenn ABS: durch Privat- oder Firmenleasing besicherte Wertpapiere |
| --- | --- |

—

LES — wenn ABS: durch Privat- oder Firmenleasing besicherte Wertpapiere

| — | HEL — wenn RMBS: Eigenheimkredite |
| --- | --- |

—

HEL — wenn RMBS: Eigenheimkredite

| — | PRR — wenn RMBS: Prime RMBS |
| --- | --- |

—

PRR — wenn RMBS: Prime RMBS

| — | NRR — wenn RMBS: Non-prime RMBS |
| --- | --- |

—

NRR — wenn RMBS: Non-prime RMBS

| — | CFH — wenn CDO: Cashflow- und Hybrid-CDO/CLO |
| --- | --- |

—

CFH — wenn CDO: Cashflow- und Hybrid-CDO/CLO

| — | SDO — wenn CDO: synthetische CDO/CLO |
| --- | --- |

—

SDO — wenn CDO: synthetische CDO/CLO

| — | MVO — wenn CDO: Marktwert-CDO |
| --- | --- |

—

MVO — wenn CDO: Marktwert-CDO

| — | SIV — wenn OTH: strukturierte Anlageinstrumente |
| --- | --- |

—

SIV — wenn OTH: strukturierte Anlageinstrumente

| — | ILS — wenn OTH: versicherungsgebundene Wertpapiere |
| --- | --- |

—

ILS — wenn OTH: versicherungsgebundene Wertpapiere

| — | DPC — wenn OTH: Anbieter derivativer Finanzinstrumente |
| --- | --- |

—

DPC — wenn OTH: Anbieter derivativer Finanzinstrumente

| — | SCB — wenn OTH: strukturierte gedeckte Schuldverschreibungen |
| --- | --- |

—

SCB — wenn OTH: strukturierte gedeckte Schuldverschreibungen

| — | OTH — Sonstige |
| --- | --- |

—

OTH — Sonstige

13

Art des enthaltenen Programms

Beschreibung der in dem Gebührenprogramm enthaltenen Programmart, z. B., ob es sich auf Benutzungshäufigkeitsprogramme, Treueprogramme, Mehrfachemissionsprogramme, Kauf eines Ratingpakets oder sonstige Arten von Programmen bezieht und/oder diese einschließt

Angabe, ob sich das Gebührenprogramm auf eine oder alle der folgenden Optionen bezieht:

| — | „All“ für alle |
| --- | --- |

—

„All“ für alle

| — | „F“ für Benutzungshäufigkeit |
| --- | --- |

—

„F“ für Benutzungshäufigkeit

| — | „L“ für Treueprogramm |
| --- | --- |

—

„L“ für Treueprogramm

| — | „M“ für Mehrfachemissionsprogramm |
| --- | --- |

—

„M“ für Mehrfachemissionsprogramm

| — | „B“ für Kauf eines Pakets bestehend aus einer festgelegten Anzahl von Ratings |
| --- | --- |

—

„B“ für Kauf eines Pakets bestehend aus einer festgelegten Anzahl von Ratings

| — | „OTH“ für andere Arten von Gebührenprogrammen |
| --- | --- |

—

„OTH“ für andere Arten von Gebührenprogrammen

14

Vorheriges Gebühren-programm

Identifikation des vorherigen Gebührenprogramms, das durch das aktuelle Gebührenprogramm ersetzt wird

Obligatorisch

Anwendbar, wenn durch das aktuelle Gebührenprogramm der Anwendungsbereich des vorherigen Gebührenprogramms geändert wird

Kennung des Gebührenprogramms im Format „FP_[interne Kennung des Gebührenprogramms]“

15

Gebührenverzeichnis(se)

Eindeutige Kennung von Gebührenverzeichnissen, die anwendbar oder mit dem Gebührenprogramm verknüpft sind. Diese Kennungen der Gebührenverzeichnisse müssen den Kennungen entsprechen, die in Anhang I Tabelle 2 festgelegt wurden.

Obligatorisch

Falls zutreffend

Kennung des Gebührenverzeichnisses im Format „FS_[interne Kennung des Gebührenverzeichnisses]“

16

Dateiname des Gebühren-programms

Dateiname des Gebührenprogramms. Ist im Zip-Format zu übermitteln.

Obligatorisch

Tabelle 4

Meldung der geltenden Preisfindungsverfahren und späterer wesentlicher Aktualisierungen

| Nr. | Feldname | Beschreibung | Art | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRA-Kennung | Code zur Bestimmung der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung vergeben. | Obligatorisch | |
| 2 | CRA-Bereich | Identifikation der Ratingagenturen, die das Preisfindungsverfahren anwenden | Obligatorisch | ISO 17442 |
| 3 | Kennung des Verfahrens | Beizubehaltende eindeutige Kennung des Preisfindungsverfahrens | Obligatorisch | |
| 4 | Kennung der Preispolitik | Identifikation der Preispolitik, die durch das Preisfindungsverfahren umgesetzt werden soll. Diese Kennung der Preispolitik muss der bzw. den Kennungen entsprechen, die in Anhang I Tabelle 1 festgelegt wurden. | Obligatorisch | Kennung der Preispolitik im Format „PP_[interne Kennung der Preispolitik]“ |
| 5 | Kennung des Gebührenverzeichnisses | Identifikation des bzw. der Verzeichnisse, die durch das Preisfindungsverfahren umgesetzt werden sollen. Diese Kennung des Gebührenverzeichnisses muss der bzw. den Kennungen entsprechen, die in Anhang I Tabelle 2 festgelegt wurden. | Obligatorisch
  Falls zutreffend | Kennung des Gebührenverzeichnisses im Format „FS_[interne Kennung des Gebührenverzeichnisses]“ |
| 6 | Kennung des Gebührenprogramms | Identifikation des bzw. der Gebührenprogramme, die durch das Preisfindungsverfahren umgesetzt werden sollen. Diese Kennung des Gebührenprogramms muss der bzw. den Kennungen entsprechen, die in Anhang I Tabelle 3 festgelegt wurden. | Obligatorisch
  Falls zutreffend | Kennung des Gebührenprogramms im Format „FP_[interne Kennung des Gebührenprogramms]“ |
| 7 | Gültigkeitsdatum des Preisfindungsverfahrens | Datum, ab dem das Preisfindungsverfahren gültig ist | Obligatorisch | Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) |
| 8 | Enddatum des Preisfindungsverfahrens | Enddatum der Gültigkeitsdauer des Preisfindungsverfahrens | Obligatorisch | Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) oder 9999-01-01 |
| 9 | Dateiname des Preisfindungsverfahrens | Dateiname des Preisfindungsverfahrens. Ist im Zip-Format zu übermitteln. | Obligatorisch | |

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

1

CRA-Kennung

Code zur Bestimmung der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung vergeben.

Obligatorisch

2

CRA-Bereich

Identifikation der Ratingagenturen, die das Preisfindungsverfahren anwenden

Obligatorisch

ISO 17442

3

Kennung des Verfahrens

Beizubehaltende eindeutige Kennung des Preisfindungsverfahrens

Obligatorisch

4

Kennung der Preispolitik

Identifikation der Preispolitik, die durch das Preisfindungsverfahren umgesetzt werden soll. Diese Kennung der Preispolitik muss der bzw. den Kennungen entsprechen, die in Anhang I Tabelle 1 festgelegt wurden.

Obligatorisch

Kennung der Preispolitik im Format „PP_[interne Kennung der Preispolitik]“

5

Kennung des Gebührenverzeichnisses

Identifikation des bzw. der Verzeichnisse, die durch das Preisfindungsverfahren umgesetzt werden sollen. Diese Kennung des Gebührenverzeichnisses muss der bzw. den Kennungen entsprechen, die in Anhang I Tabelle 2 festgelegt wurden.

Obligatorisch

Falls zutreffend

Kennung des Gebührenverzeichnisses im Format „FS_[interne Kennung des Gebührenverzeichnisses]“

6

Kennung des Gebührenprogramms

Identifikation des bzw. der Gebührenprogramme, die durch das Preisfindungsverfahren umgesetzt werden sollen. Diese Kennung des Gebührenprogramms muss der bzw. den Kennungen entsprechen, die in Anhang I Tabelle 3 festgelegt wurden.

Obligatorisch

Falls zutreffend

Kennung des Gebührenprogramms im Format „FP_[interne Kennung des Gebührenprogramms]“

7

Gültigkeitsdatum des Preisfindungsverfahrens

Datum, ab dem das Preisfindungsverfahren gültig ist

Obligatorisch

Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT)

8

Enddatum des Preisfindungsverfahrens

Enddatum der Gültigkeitsdauer des Preisfindungsverfahrens

Obligatorisch

Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) oder 9999-01-01

9

Dateiname des Preisfindungsverfahrens

Dateiname des Preisfindungsverfahrens. Ist im Zip-Format zu übermitteln.

Obligatorisch

---

ANHANG II

Tabelle 1

Daten, die der ESMA für jedes Rating im Rahmen des Modells „Emittent zahlt Rating“ zu übermitteln sind

| Nr. | Feldname | Beschreibung | Art | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRA-Kennung | Code zur Bestimmung der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung vergeben. | Obligatorisch | |
| 2 | Berichtsjahr | Kalenderjahr, auf das sich die Meldung bezieht | Obligatorisch | Format: JJJJ |
| 3 | Kennung des Ratings | Beizubehaltende eindeutige Kennung des Ratings. Sie entspricht der Kennung, die gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2 gemeldet wurde. | Obligatorisch | — |
| 4 | Anfangsdatum des Ratingvertrags | Datum des ursprünglichen Vertrags über die Ratingdienstleistung. Entspricht normalerweise dem Datum, an dem die Gebühren für die Ratingdienstleistung festgesetzt wurden. | Obligatorisch | Erweitertes Datums-und Zeitformat nach ISO 8601 JJJJ-MM-TT |
| 5 | Verwendetes Gebührenverzeichnis | Eindeutige Kennung des Gebührenverzeichnisses, nach dem die Gebühren festgesetzt wurden. Diese Kennung des Gebührenverzeichnisses muss der bzw. den Kennungen entsprechen, die in Anhang I Tabelle 2 festgelegt wurden. Wenn bei der Festsetzung des Preises kein Gebührenverzeichnis verwendet wurde, muss die Kennung der Preispolitik verwendet werden. Diese Kennung der Preispolitik muss der bzw. den Kennungen entsprechen, die in Anhang I Tabelle 1 festgelegt wurden.
  Wenn weder eine Preispolitik noch ein Gebührenverzeichnis angewandt wurde, sollte „N“ angegeben werden. | Obligatorisch | Kennung des Gebührenverzeichnisses im Format „FS_[interne Kennung des Gebührenverzeichnisses]“ oder Kennung der Preispolitik im Format „PP_[interne Kennung der Preispolitik]“
  „N“ für nicht zutreffend |
| 6 | Für die Preisfindung zuständige Person(en) | Interne Kennung, die von der Ratingagentur der bzw. den Personen zugewiesen wurde, die für die Festsetzung der Ratinggebühren zuständig ist/sind, d. h. die Person, die entweder das geltende Gebührenverzeichnis und/oder -programm anwendet oder aber Ausnahmen oder Nachlässe gegenüber dem Gebührenverzeichnis und/oder -programm genehmigt | Obligatorisch | Interne Kennung der zuständigen Person |
| 7 | Kennung des Kunden | Eindeutige Kennung, die die Ratingagentur ihren Kunden zuweist. Normalerweise sollte dies die Kennung des Emittenten des Instruments oder des
bewerteten Unternehmens sein, in keinem Fall aber die einer Zweckgesellschaft (SPV). Bei strukturierten Finanzinstrumenten sollte die eindeutige Kennung den Originator oder eine sonstige Stelle bezeichnen, der bzw. die für die wirtschaftlichen Aspekte verantwortlich ist und die Gebühren mit der Ratingagentur direkt oder indirekt über eine SPV oder ein SIV aushandelt. Die Kennung entspricht der Kennung eines Kunden, die in Anhang II Tabelle 2 angegeben wurde. | Obligatorisch | |
| 8 | Angabe, ob bei einem Rating eine Gebührenbefreiung oder ein Nachlass angewandt wurde | Bestimmte Ratings werden möglicherweise nicht einzeln vergütet, sondern es wird ein Nachlass gewährt, da der Kunde möglicherweise für mehrere Ratings oder für einen jährlichen (bzw. für einen anderen Zeitraum) Nennemissionsbetrag eine Pauschalgebühr gezahlt hat oder Anspruch auf ein Rating-„Paket“ („Gruppengebühr“) hat. Dieses Feld gibt an, ob das jeweilige Rating durch eine solche Regelung mit dem Kunden abgedeckt wird. | Obligatorisch | — | „C“ — abgedeckt durch eine Gruppengebührenregelung |

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

1

CRA-Kennung

Code zur Bestimmung der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung vergeben.

Obligatorisch

2

Berichtsjahr

Kalenderjahr, auf das sich die Meldung bezieht

Obligatorisch

Format: JJJJ

3

Kennung des Ratings

Beizubehaltende eindeutige Kennung des Ratings. Sie entspricht der Kennung, die gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2 gemeldet wurde.

Obligatorisch

—

4

Anfangsdatum des Ratingvertrags

Datum des ursprünglichen Vertrags über die Ratingdienstleistung. Entspricht normalerweise dem Datum, an dem die Gebühren für die Ratingdienstleistung festgesetzt wurden.

Obligatorisch

Erweitertes Datums-und Zeitformat nach ISO 8601 JJJJ-MM-TT

5

Verwendetes Gebührenverzeichnis

Eindeutige Kennung des Gebührenverzeichnisses, nach dem die Gebühren festgesetzt wurden. Diese Kennung des Gebührenverzeichnisses muss der bzw. den Kennungen entsprechen, die in Anhang I Tabelle 2 festgelegt wurden. Wenn bei der Festsetzung des Preises kein Gebührenverzeichnis verwendet wurde, muss die Kennung der Preispolitik verwendet werden. Diese Kennung der Preispolitik muss der bzw. den Kennungen entsprechen, die in Anhang I Tabelle 1 festgelegt wurden.

Wenn weder eine Preispolitik noch ein Gebührenverzeichnis angewandt wurde, sollte „N“ angegeben werden.

Obligatorisch

Kennung des Gebührenverzeichnisses im Format „FS_[interne Kennung des Gebührenverzeichnisses]“ oder Kennung der Preispolitik im Format „PP_[interne Kennung der Preispolitik]“

„N“ für nicht zutreffend

6

Für die Preisfindung zuständige Person(en)

Interne Kennung, die von der Ratingagentur der bzw. den Personen zugewiesen wurde, die für die Festsetzung der Ratinggebühren zuständig ist/sind, d. h. die Person, die entweder das geltende Gebührenverzeichnis und/oder -programm anwendet oder aber Ausnahmen oder Nachlässe gegenüber dem Gebührenverzeichnis und/oder -programm genehmigt

Obligatorisch

Interne Kennung der zuständigen Person

7

Kennung des Kunden

Eindeutige Kennung, die die Ratingagentur ihren Kunden zuweist. Normalerweise sollte dies die Kennung des Emittenten des Instruments oder des
bewerteten Unternehmens sein, in keinem Fall aber die einer Zweckgesellschaft (SPV). Bei strukturierten Finanzinstrumenten sollte die eindeutige Kennung den Originator oder eine sonstige Stelle bezeichnen, der bzw. die für die wirtschaftlichen Aspekte verantwortlich ist und die Gebühren mit der Ratingagentur direkt oder indirekt über eine SPV oder ein SIV aushandelt. Die Kennung entspricht der Kennung eines Kunden, die in Anhang II Tabelle 2 angegeben wurde.

Obligatorisch

8

Angabe, ob bei einem Rating eine Gebührenbefreiung oder ein Nachlass angewandt wurde

Bestimmte Ratings werden möglicherweise nicht einzeln vergütet, sondern es wird ein Nachlass gewährt, da der Kunde möglicherweise für mehrere Ratings oder für einen jährlichen (bzw. für einen anderen Zeitraum) Nennemissionsbetrag eine Pauschalgebühr gezahlt hat oder Anspruch auf ein Rating-„Paket“ („Gruppengebühr“) hat. Dieses Feld gibt an, ob das jeweilige Rating durch eine solche Regelung mit dem Kunden abgedeckt wird.

Obligatorisch

—

„C“ — abgedeckt durch eine Gruppengebührenregelung

| — | „N“ — nicht abgedeckt durch eine Gruppengebührenregelung |
| --- | --- |

—

„N“ — nicht abgedeckt durch eine Gruppengebührenregelung

9

Gesamtbetrag der in Rechnung gestellten Gebühren

Gibt den Gesamtbetrag der für das Rating während des vorherigen Kalenderjahrs (Berichtsjahrs) in Rechnung gestellten Gebühren an. Wenn für das betreffende Rating keine Gebühr gezahlt wurde, sollte der Betrag bei allen unter die Gruppengebühr fallenden Ratings bis auf ein Rating gleich „0“ sein.

Obligatorisch

Betrag in EUR

10

Betrag der in Anzahlung erhaltenen Gebühren

Gibt den Gesamtbetrag der Gebühren an, die während des vorherigen Kalenderjahrs (Berichtsjahrs) für noch zu erbringende Leistungen in Rechnung gestellt wurden.

Obligatorisch

Betrag in EUR

11

Gezahlte Beaufsichtigungsgebühren

Gibt die jährlichen Beaufsichtigungs-/Monitoringgebühren an, die im vorherigen Kalenderjahr gezahlt wurden.

Obligatorisch

Betrag in EUR

12

Sonstige in Rechnung gestellte Gebühren für die Ratingdienstleistung

Gibt die Summe der sonstigen Gebühren oder Vergütungen an, die im vorherigen Kalenderjahr in Rechnung gestellt wurden.

Falls zutreffend

Betrag in EUR

13

Beschreibung der sonstigen Gebühren

Angabe, ob die in Rechnung gestellten Gebühren Vergütungen oder Gebühren für eine vom Kunden gewünschte rasche Abwicklung der Ratingdienstleistung enthielten

Obligatorisch

Anwendbar, wenn im Feld „Sonstige in Rechnung gestellte Gebühren für die Ratingdienstleistung“ (Feld 12) ein Betrag angegeben wurde

| — | „Y“ — wenn die Gebühr für eine rasche Abwicklung angewandt wurde |
| --- | --- |

—

„Y“ — wenn die Gebühr für eine rasche Abwicklung angewandt wurde

| — | „N“ — wenn keine Gebühr für eine rasche Abwicklung angewandt wurde |
| --- | --- |

—

„N“ — wenn keine Gebühr für eine rasche Abwicklung angewandt wurde

14

Verknüpfung der Verhandlung mit anderen Ratings

Gibt an, ob die Verhandlungen über die Ratinggebühren mit anderen Ratings des Kunden verknüpft waren und dies zu Änderungen bei den berechneten und vom Kunden bezahlten Gebühren führte. Dies könnte Ratingdienstleistungen einschließen, die in Bezug auf Vehikel zur Vereinfachung der Emission bereitgestellt wurden, wie beispielsweise ein MTN-Programm.

Obligatorisch

| — | „Y“ für Ja |
| --- | --- |

—

„Y“ für Ja

| — | „N“ für Nein |
| --- | --- |

—

„N“ für Nein

15

Kennung des bzw. der verknüpften Ratings

Eindeutige Kennung des bzw. der Ratings, die mit dem gemeldeten Rating verknüpft sind (z. B. im Fall von strukturierten Finanzinstrumenten eine Master-Trust-Struktur und die zugehörige Serie)

Obligatorisch

Anwendbar, wenn in Feld 14 die Antwort „Y“ angegeben wurde

| — | Liste der Kennungen |
| --- | --- |

—

Liste der Kennungen

16

Gebührenprogramm

Angabe, ob der Kunde aufgrund der Häufigkeit der Leistungen oder aufgrund eines sonstigen Gebührenprogramms von niedrigeren Einzelgebühren profitiert

Obligatorisch

| — | „Y“ für Ja |
| --- | --- |

—

„Y“ für Ja

| — | „N“ für Nein |
| --- | --- |

—

„N“ für Nein

17

Angabe des Gebührenprogramms

Angabe des Gebührenprogramms, nach dem der Ratingpreis festgesetzt wird. Das hier angegebene Gebührenprogramm muss mit der Kennung des betreffenden Gebührenprogramms übereinstimmen, die in Anhang I Tabelle 3 festgelegt wurde.

Obligatorisch Anwendbar, wenn in Feld 16 die Antwort „Y“ angegeben wurde.

| — | Kennung des Gebührenprogramms im Format „FP_[interne Kennung des Gebührenprogramms]“ |
| --- | --- |

—

Kennung des Gebührenprogramms im Format „FP_[interne Kennung des Gebührenprogramms]“

Tabelle 2

Daten zu den Gebühren für Rating- und Nebendienstleistungen pro Kunde, die der ESMA zu übermitteln sind

| Nr. | Feldname | Beschreibung | Art | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRA-Kennung | Code zur Bestimmung der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung vergeben. | Obligatorisch | |
| 2 | Kennung des Kunden | Eindeutige Kennung, die von der Ratingagentur zur Bestimmung des Kunden zugewiesen wurde. Kunden können Emittenten, bewertete Unternehmen und/oder Originatoren sein und Stellen einschließen, die für die wirtschaftlichen Aspekte verantwortlich sind und die Gebühren mit der Ratingagentur direkt oder indirekt über eine SPV oder ein SIV im Rahmen von Ratingvereinbarungen aushandeln. Es ist zu beachten, dass es sich
bei einem Kunden keinesfalls um eine SPV oder ein SIV handeln darf. Der Kunde behält in allen Fällen dieselbe eindeutige Kennung. | Obligatorisch | |
| 3 | Juristische Personen | Liste der juristischen Personen, die das Feld „Kennung des Kunden“ umfasst | Obligatorisch | Liste der Namen der juristischen Personen |
| 4 | Summe sämtlicher in Rechnung gestellter Gebühren | Summe der Gebühren, die dem Kunden im vorherigen Kalenderjahr für Ratingdienstleistungen nach dem Modell „Emittent zahlt Rating“ in Rechnung gestellt wurden | Obligatorisch | Betrag in EUR |
| 5 | Ratings des Kunden | Gibt an, wie viele Ratings der Kunde bei der Ratingagentur zum 31. Dezember des vorherigen Kalenderjahrs hatte. | Obligatorisch | Anzahl der Ratings |
| 6 | Summe der Gebühren für Gebührenprogramme | Summe der Gebühren, die dem Kunden im vorherigen Kalenderjahr für Ratingdienstleistungen in Rechnung gestellt wurden und die nicht ein einzelnes Rating betreffen, sondern ein Mehrfachemissions-, Treue- oder sonstiges pauschales Gebührenprogramm sowie zusätzliche Emissionsgebühren, die ein oder mehrere Ratings abdecken können | Obligatorisch | Betrag in EUR |
| 7 | Angabe der Ratings | Angabe der Ratings, die im vorherigen Kalenderjahr im Rahmen von Gebührenprogrammen abgegeben wurden | Obligatorisch | Liste der Ratingkennungen |
| 8 | Gebühren für Nebendienstleistungen | Summe der Gebühren, die die CRA-Gruppe dem Kunden im vorherigen Kalenderjahr für Nebendienstleistungen in Rechnung gestellt hat | Obligatorisch | Betrag in EUR |
| 9 | Wichtigste Nebendienstleistungen | Angabe der drei (umsatzmäßig) wichtigsten Dienstleistungen, die die CRA-Gruppe im vorherigen Kalenderjahr für den Kunden erbracht hat | Obligatorisch Anwendbar, wenn der im Feld 8 „Gebühren für Nebendienstleistungen“ angegebene Wert größer als „0“ ist | Liste der Nebendienstleistungen |
| 10 | Rangordnung der Nebendienstleistungen | Rangordnung der in Feld 9 „Wichtigste Nebendienstleistungen“ angegeben Nebendienstleistungen nach ihrem Wert | Obligatorisch Anwendbar, wenn der im Feld 8 „Gebühren für Nebendienstleistungen“ angegebene Wert größer als „0“ ist | Rangordnung der Nebendienstleistungen |
| 11 | Sonstige Dienstleistungen | Angabe, ob bei der Festlegung der Gebühren für die Ratingdienstleistungen, die für den Kunden erbracht wurden, Dienstleistungen berücksichtigt wurden, die von anderen Unternehmen der CRA-Gruppe im Sinne der Artikel 1 und 2 der Richtlinie 83/349/EWG oder von Unternehmen, die mit der Ratingagentur oder einem anderen Unternehmen der CRA-Gruppe durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG verbunden sind, erbracht wurden | Obligatorisch | — | „Y“ für Ja |

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

1

CRA-Kennung

Code zur Bestimmung der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung vergeben.

Obligatorisch

2

Kennung des Kunden

Eindeutige Kennung, die von der Ratingagentur zur Bestimmung des Kunden zugewiesen wurde. Kunden können Emittenten, bewertete Unternehmen und/oder Originatoren sein und Stellen einschließen, die für die wirtschaftlichen Aspekte verantwortlich sind und die Gebühren mit der Ratingagentur direkt oder indirekt über eine SPV oder ein SIV im Rahmen von Ratingvereinbarungen aushandeln. Es ist zu beachten, dass es sich
bei einem Kunden keinesfalls um eine SPV oder ein SIV handeln darf. Der Kunde behält in allen Fällen dieselbe eindeutige Kennung.

Obligatorisch

3

Juristische Personen

Liste der juristischen Personen, die das Feld „Kennung des Kunden“ umfasst

Obligatorisch

Liste der Namen der juristischen Personen

4

Summe sämtlicher in Rechnung gestellter Gebühren

Summe der Gebühren, die dem Kunden im vorherigen Kalenderjahr für Ratingdienstleistungen nach dem Modell „Emittent zahlt Rating“ in Rechnung gestellt wurden

Obligatorisch

Betrag in EUR

5

Ratings des Kunden

Gibt an, wie viele Ratings der Kunde bei der Ratingagentur zum 31. Dezember des vorherigen Kalenderjahrs hatte.

Obligatorisch

Anzahl der Ratings

6

Summe der Gebühren für Gebührenprogramme

Summe der Gebühren, die dem Kunden im vorherigen Kalenderjahr für Ratingdienstleistungen in Rechnung gestellt wurden und die nicht ein einzelnes Rating betreffen, sondern ein Mehrfachemissions-, Treue- oder sonstiges pauschales Gebührenprogramm sowie zusätzliche Emissionsgebühren, die ein oder mehrere Ratings abdecken können

Obligatorisch

Betrag in EUR

7

Angabe der Ratings

Angabe der Ratings, die im vorherigen Kalenderjahr im Rahmen von Gebührenprogrammen abgegeben wurden

Obligatorisch

Liste der Ratingkennungen

8

Gebühren für Nebendienstleistungen

Summe der Gebühren, die die CRA-Gruppe dem Kunden im vorherigen Kalenderjahr für Nebendienstleistungen in Rechnung gestellt hat

Obligatorisch

Betrag in EUR

9

Wichtigste Nebendienstleistungen

Angabe der drei (umsatzmäßig) wichtigsten Dienstleistungen, die die CRA-Gruppe im vorherigen Kalenderjahr für den Kunden erbracht hat

Obligatorisch Anwendbar, wenn der im Feld 8 „Gebühren für Nebendienstleistungen“ angegebene Wert größer als „0“ ist

Liste der Nebendienstleistungen

10

Rangordnung der Nebendienstleistungen

Rangordnung der in Feld 9 „Wichtigste Nebendienstleistungen“ angegeben Nebendienstleistungen nach ihrem Wert

Obligatorisch Anwendbar, wenn der im Feld 8 „Gebühren für Nebendienstleistungen“ angegebene Wert größer als „0“ ist

Rangordnung der Nebendienstleistungen

11

Sonstige Dienstleistungen

Angabe, ob bei der Festlegung der Gebühren für die Ratingdienstleistungen, die für den Kunden erbracht wurden, Dienstleistungen berücksichtigt wurden, die von anderen Unternehmen der CRA-Gruppe im Sinne der Artikel 1 und 2 der Richtlinie 83/349/EWG oder von Unternehmen, die mit der Ratingagentur oder einem anderen Unternehmen der CRA-Gruppe durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG verbunden sind, erbracht wurden

Obligatorisch

—

„Y“ für Ja

| — | „N“ für Nein |
| --- | --- |

—

„N“ für Nein

---

ANHANG III

Tabelle 1

Daten zu den Gebühren für Ratingdienstleistungen im Rahmen des Modells „Benutzer zahlt Rating oder Anleger zahlt Rating“, die der ESMA zu übermitteln sind

Diese Daten sind pro Kunde bereitzustellen:

| i) | für die 100 umsatzmäßig wichtigsten Kunden dieser Art von Ratingdienstleistung, |
| --- | --- |

i)

für die 100 umsatzmäßig wichtigsten Kunden dieser Art von Ratingdienstleistung,

| ii) | für alle anderen Kunden, die Benutzer sind oder als Anleger für Ratings zahlen und auch durch die CRA-Gruppe bewertet werden. |
| --- | --- |

ii)

für alle anderen Kunden, die Benutzer sind oder als Anleger für Ratings zahlen und auch durch die CRA-Gruppe bewertet werden.

| Nr. | Feldname | Beschreibung | Art | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRA-Kennung | Code zur Bestimmung der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung vergeben. | Obligatorisch | |
| 2 | Kennung des Kunden | Kennung, die systemintern zur Identifizierung eines Kunden verwendet wird, der zahlt, eine Rechnung erhält oder mit der Ratingagentur die Vergütung für den Erhalt von Ratingdienstleistungen aushandelt. | Obligatorisch | |
| 3 | Gebühren pro Kunde | Summe der dem Kunden im vorherigen Kalenderjahr für benutzerbasierte Ratingdienstleistungen in Rechnung gestellten Gebühren. | Obligatorisch | Betrag in EUR |
| 4 | Angabe der Preispolitik | Angabe der Preispolitik, die die Ratingagentur zur Fakturierung des Kunden angewandt hat. Die Kennung der Preispolitik muss mit der Kennung übereinstimmen, die in Anhang I Tabelle 1 dieser technischen Regulierungsstandards festgelegt wurde. | Obligatorisch
  Falls zutreffend | Kennung der Preispolitik im Format „PP_[interne Kennung der Preispolitik]“ |
| 5 | Angabe des Gebührenverzeichnisses | Angabe der drei wichtigsten Gebührenverzeichnisse, die die Ratingagentur zur Fakturierung des Kunden angewandt hat. Die Kennung des Gebührenverzeichnisses muss mit der Kennung übereinstimmen, die im Gebührenverzeichnisteil der Preispolitik in Anhang I Tabelle 3 dieser technischen Regulierungsstandards festgelegt wurde. | Obligatorisch
  Falls zutreffend | Kennung des Gebührenverzeichnisses im Format „FS_[interne Kennung des Gebührenverzeichnisses]“ |
| 6 | Angabe des Gebührenprogramms | Angabe der drei wichtigsten Gebührenverzeichnisse, die die Ratingagentur zur Fakturierung des Kunden angewandt hat. Die Kennung des Gebührenprograms muss mit der Kennung übereinstimmen, die im Gebührenprogrammteil der Preispolitik in Anhang I Tabelle 4 dieser technischen Regulierungsstandards festgelegt wurde. | Obligatorisch
  Falls zutreffend | Kennung des Gebührenprogramms im Format „FP_[interne Kennung des Gebührenprogramms]“ |
| 7 | Emittent oder bewertetes Unternehmen | Angabe, ob der Kunde gleichzeitig ein Emittent, ein bewertetes Unternehmen oder ein sonstiger Kunde gemäß Anhang II Tabelle 2 ist | Obligatorisch | — | „Y“ für Ja |

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

1

CRA-Kennung

Code zur Bestimmung der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung vergeben.

Obligatorisch

2

Kennung des Kunden

Kennung, die systemintern zur Identifizierung eines Kunden verwendet wird, der zahlt, eine Rechnung erhält oder mit der Ratingagentur die Vergütung für den Erhalt von Ratingdienstleistungen aushandelt.

Obligatorisch

3

Gebühren pro Kunde

Summe der dem Kunden im vorherigen Kalenderjahr für benutzerbasierte Ratingdienstleistungen in Rechnung gestellten Gebühren.

Obligatorisch

Betrag in EUR

4

Angabe der Preispolitik

Angabe der Preispolitik, die die Ratingagentur zur Fakturierung des Kunden angewandt hat. Die Kennung der Preispolitik muss mit der Kennung übereinstimmen, die in Anhang I Tabelle 1 dieser technischen Regulierungsstandards festgelegt wurde.

Obligatorisch

Falls zutreffend

Kennung der Preispolitik im Format „PP_[interne Kennung der Preispolitik]“

5

Angabe des Gebührenverzeichnisses

Angabe der drei wichtigsten Gebührenverzeichnisse, die die Ratingagentur zur Fakturierung des Kunden angewandt hat. Die Kennung des Gebührenverzeichnisses muss mit der Kennung übereinstimmen, die im Gebührenverzeichnisteil der Preispolitik in Anhang I Tabelle 3 dieser technischen Regulierungsstandards festgelegt wurde.

Obligatorisch

Falls zutreffend

Kennung des Gebührenverzeichnisses im Format „FS_[interne Kennung des Gebührenverzeichnisses]“

6

Angabe des Gebührenprogramms

Angabe der drei wichtigsten Gebührenverzeichnisse, die die Ratingagentur zur Fakturierung des Kunden angewandt hat. Die Kennung des Gebührenprograms muss mit der Kennung übereinstimmen, die im Gebührenprogrammteil der Preispolitik in Anhang I Tabelle 4 dieser technischen Regulierungsstandards festgelegt wurde.

Obligatorisch

Falls zutreffend

Kennung des Gebührenprogramms im Format „FP_[interne Kennung des Gebührenprogramms]“

7

Emittent oder bewertetes Unternehmen

Angabe, ob der Kunde gleichzeitig ein Emittent, ein bewertetes Unternehmen oder ein sonstiger Kunde gemäß Anhang II Tabelle 2 ist

Obligatorisch

—

„Y“ für Ja

| — | „N“ für Nein |
| --- | --- |

—

„N“ für Nein

8

Wichtiger Kunde?

Angabe, ob der Kunde für die Ratingagentur im vorherigen Kalenderjahr (umsatzmäßig) zu den 100 wichtigsten Kunden für benutzerbasierte Ratingdienstleistungen gehörte.

Obligatorisch

| — | „Y“ für Ja |
| --- | --- |

—

„Y“ für Ja

| — | „N“ für Nein |
| --- | --- |

—

„N“ für Nein

9

Gebühren für Nebendienstleistungen

Summe der Gebühren, die die CRA-Gruppe dem Kunden im vorherigen Kalenderjahr für Nebendienstleistungen in Rechnung gestellt hat

Obligatorisch

Betrag in EUR

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| 6.1.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 2/24 |
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6.1.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 2/24

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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/2 DER KOMMISSION

vom 30. September 2014

zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Präsentation von Informationen, die Ratingagenturen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde zur Verfügung stellen

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (1), insbesondere auf Artikel 21 Absatz 4 Unterabsatz 3 und Artikel 21 Absatz 4a Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

| (1) | Artikel 11a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 verpflichtet registrierte und zertifizierte Ratingagenturen, bei Ausstellung eines Ratings oder eines Ausblicks der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) Ratingdaten zur Verfügung zu stellen. Diese Anforderung findet nicht Anwendung bei Ratings, die ausschließlich für Anleger ausgegeben und diesen gegen Gebühr offengelegt werden. Die ESMA ist verpflichtet, die von den Ratingagenturen vorgelegten Ratinginformationen auf einer öffentlichen Website, der Europäischen Ratingplattform (ERP), zu veröffentlichen. Aus diesem Grund sollten Vorschriften im Hinblick auf den Inhalt und die Präsentation der Informationen, die die Ratingagenturen der ESMA für die ERP zur Verfügung stellen, festgelegt werden. |
| --- | --- |

(1)

Artikel 11a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 verpflichtet registrierte und zertifizierte Ratingagenturen, bei Ausstellung eines Ratings oder eines Ausblicks der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) Ratingdaten zur Verfügung zu stellen. Diese Anforderung findet nicht Anwendung bei Ratings, die ausschließlich für Anleger ausgegeben und diesen gegen Gebühr offengelegt werden. Die ESMA ist verpflichtet, die von den Ratingagenturen vorgelegten Ratinginformationen auf einer öffentlichen Website, der Europäischen Ratingplattform (ERP), zu veröffentlichen. Aus diesem Grund sollten Vorschriften im Hinblick auf den Inhalt und die Präsentation der Informationen, die die Ratingagenturen der ESMA für die ERP zur Verfügung stellen, festgelegt werden.

| (2) | Ferner ist in Artikel 11 Absatz 2 und in Artikel 21 Absatz 4 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 vorgesehen, dass die Ratingagenturen der ESMA Informationen über ihre bisherigen Ergebnisse und zu Zwecken der laufenden Beaufsichtigung übermitteln. Der Inhalt und die Präsentation dieser Informationen sind in der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 448/2012 der Kommission (2) bzw. in der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 446/2012 der Kommission (3) festgelegt. Um eine wirksamere Datenverarbeitung bei der ESMA und eine einfachere Datenmeldung seitens der registrierten und zertifizierten Ratingagenturen zu ermöglichen, sollten einheitliche Meldepflichten für alle Daten festgelegt werden, die von registrierten und zertifizierten Ratingagenturen an die ESMA übermittelt werden müssen. Aus diesem Grund enthält diese Verordnung Vorschriften hinsichtlich der Daten, die zu Zwecken der ERP übermittelt werden müssen, hinsichtlich der Informationen, die im Zusammenhang mit den bisherigen Ergebnissen in dem von ESMA eingerichteten zentralen Datenspeicher zur Verfügung gestellt werden müssen und hinsichtlich der Informationen, die die Ratingagenturen zwecks der laufenden Beaufsichtigung durch die ESMA regelmäßig übermitteln müssen. Diese Verordnung hebt folglich die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 448/2012 und die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 446/2012 auf. Die ESMA sollte alle von den Ratingagenturen für die ERP, den zentralen Datenspeicher und die laufende Beaufsichtigung der Ratingagenturen übermittelten Daten in eine ESMA-Datenbank einbringen. |
| --- | --- |

(2)

Ferner ist in Artikel 11 Absatz 2 und in Artikel 21 Absatz 4 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 vorgesehen, dass die Ratingagenturen der ESMA Informationen über ihre bisherigen Ergebnisse und zu Zwecken der laufenden Beaufsichtigung übermitteln. Der Inhalt und die Präsentation dieser Informationen sind in der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 448/2012 der Kommission (2) bzw. in der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 446/2012 der Kommission (3) festgelegt. Um eine wirksamere Datenverarbeitung bei der ESMA und eine einfachere Datenmeldung seitens der registrierten und zertifizierten Ratingagenturen zu ermöglichen, sollten einheitliche Meldepflichten für alle Daten festgelegt werden, die von registrierten und zertifizierten Ratingagenturen an die ESMA übermittelt werden müssen. Aus diesem Grund enthält diese Verordnung Vorschriften hinsichtlich der Daten, die zu Zwecken der ERP übermittelt werden müssen, hinsichtlich der Informationen, die im Zusammenhang mit den bisherigen Ergebnissen in dem von ESMA eingerichteten zentralen Datenspeicher zur Verfügung gestellt werden müssen und hinsichtlich der Informationen, die die Ratingagenturen zwecks der laufenden Beaufsichtigung durch die ESMA regelmäßig übermitteln müssen. Diese Verordnung hebt folglich die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 448/2012 und die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 446/2012 auf. Die ESMA sollte alle von den Ratingagenturen für die ERP, den zentralen Datenspeicher und die laufende Beaufsichtigung der Ratingagenturen übermittelten Daten in eine ESMA-Datenbank einbringen.

| (3) | Um sicherzustellen, dass die ERP aktuelle Informationen über Ratingaktionen enthält, die nicht ausschließlich Anlegern gegen eine Gebühr offengelegt werden, müssen die zu meldenden Daten beschrieben werden. Dies betrifft Daten zum Rating und Ausblick des bewerteten Instruments oder des bewerteten Unternehmens, die Pressemitteilungen zu den Ratingaktionen, Meldungen zu Länderratingaktionen, Art der Ratingaktion und Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung. Insbesondere Pressemitteilungen enthalten Informationen über die wichtigsten Elemente, die der Ratingentscheidung zugrunde liegen. Das ERP stellt für die Nutzer der Ratings eine zentrale Anlaufstelle zum Abrufen aktueller Ratingdaten dar und senkt die Auskunftskosten, indem ein Gesamtüberblick über die verschiedenen Ratings ermöglicht wird, die für jedes bewertete Unternehmen oder jedes bewertete Instrument abgegeben werden. |
| --- | --- |

(3)

Um sicherzustellen, dass die ERP aktuelle Informationen über Ratingaktionen enthält, die nicht ausschließlich Anlegern gegen eine Gebühr offengelegt werden, müssen die zu meldenden Daten beschrieben werden. Dies betrifft Daten zum Rating und Ausblick des bewerteten Instruments oder des bewerteten Unternehmens, die Pressemitteilungen zu den Ratingaktionen, Meldungen zu Länderratingaktionen, Art der Ratingaktion und Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung. Insbesondere Pressemitteilungen enthalten Informationen über die wichtigsten Elemente, die der Ratingentscheidung zugrunde liegen. Das ERP stellt für die Nutzer der Ratings eine zentrale Anlaufstelle zum Abrufen aktueller Ratingdaten dar und senkt die Auskunftskosten, indem ein Gesamtüberblick über die verschiedenen Ratings ermöglicht wird, die für jedes bewertete Unternehmen oder jedes bewertete Instrument abgegeben werden.

| (4) | Um einen Gesamtüberblick über alle von den verschiedenen Ratingagenturen zum selben bewerteten Unternehmen oder Instrument ausgegebenen Ratings zu gewährleisten, sollten die Ratingagenturen bei Übermittlung der Ratingdaten an die ESMA gemeinsame Kennungen für das bewertete Unternehmen und das bewertete Instrument verwenden. Deshalb sollte die globale Unternehmenskennung (Legal Entity Identifier, LEI) die einzige Methode zur globalen eindeutigen Kennung darstellen, die zur Identifizierung der bewerteten Unternehmen, Emittenten, Originatoren und Ratingagenturen verwendet wird. |
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(4)

Um einen Gesamtüberblick über alle von den verschiedenen Ratingagenturen zum selben bewerteten Unternehmen oder Instrument ausgegebenen Ratings zu gewährleisten, sollten die Ratingagenturen bei Übermittlung der Ratingdaten an die ESMA gemeinsame Kennungen für das bewertete Unternehmen und das bewertete Instrument verwenden. Deshalb sollte die globale Unternehmenskennung (Legal Entity Identifier, LEI) die einzige Methode zur globalen eindeutigen Kennung darstellen, die zur Identifizierung der bewerteten Unternehmen, Emittenten, Originatoren und Ratingagenturen verwendet wird.

| (5) | Um sicherzustellen, dass die Informationen in der ERP aktuell sind, sollten die Ratinginformationen täglich erfasst und veröffentlicht werden, so dass das ERP einmal täglich außerhalb der in der EU üblichen Geschäftszeiten aktualisiert werden kann. |
| --- | --- |

(5)

Um sicherzustellen, dass die Informationen in der ERP aktuell sind, sollten die Ratinginformationen täglich erfasst und veröffentlicht werden, so dass das ERP einmal täglich außerhalb der in der EU üblichen Geschäftszeiten aktualisiert werden kann.

| (6) | Um es der ESMA zu gestatten, im Falle der effektiven oder potenziellen Nichteinhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 umgehend zu reagieren, sollten die Ratinginformationen, die von registrierten und zertifizierten Ratingagenturen übermittelt werden, es der ESMA erlauben, das Verhalten und die Aktivitäten der Ratingagenturen streng zu überwachen. Die Ratingdaten sollten deshalb der ESMA monatlich übermittelt werden. Zur Sicherstellung der Verhältnismäßigkeit sollten Ratingagenturen mit weniger als 50 Beschäftigten und die nicht Teil einer Gruppe sind, befugt sein, Ratingdaten alle zwei Monate zu übermitteln. Die ESMA sollte von diesen Ratingagenturen dennoch monatliche Meldungen verlangen dürfen, falls die Anzahl und Art der Ratings, oder aber die Komplexität der Kreditanalyse, die Bedeutung der bewerteten Instrumente oder Emittenten und die Möglichkeit, die Ratings zu regulatorischen Zwecken zu verwenden, dies erforderlich machen. |
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(6)

Um es der ESMA zu gestatten, im Falle der effektiven oder potenziellen Nichteinhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 umgehend zu reagieren, sollten die Ratinginformationen, die von registrierten und zertifizierten Ratingagenturen übermittelt werden, es der ESMA erlauben, das Verhalten und die Aktivitäten der Ratingagenturen streng zu überwachen. Die Ratingdaten sollten deshalb der ESMA monatlich übermittelt werden. Zur Sicherstellung der Verhältnismäßigkeit sollten Ratingagenturen mit weniger als 50 Beschäftigten und die nicht Teil einer Gruppe sind, befugt sein, Ratingdaten alle zwei Monate zu übermitteln. Die ESMA sollte von diesen Ratingagenturen dennoch monatliche Meldungen verlangen dürfen, falls die Anzahl und Art der Ratings, oder aber die Komplexität der Kreditanalyse, die Bedeutung der bewerteten Instrumente oder Emittenten und die Möglichkeit, die Ratings zu regulatorischen Zwecken zu verwenden, dies erforderlich machen.

| (7) | Um Doppelmeldungen zu vermeiden, sollte die ESMA für ihre laufende Beaufsichtigung die zwecks ERP übermittelten Daten verwenden. Zu Zwecken der laufenden Beaufsichtigung sollten die Ratingagenturen ferner verpflichtet sein, Informationen bezüglich derjenigen Ratings und Ausblicke zu melden, die nicht zu Zwecken des ERP gemeldet werden. |
| --- | --- |

(7)

Um Doppelmeldungen zu vermeiden, sollte die ESMA für ihre laufende Beaufsichtigung die zwecks ERP übermittelten Daten verwenden. Zu Zwecken der laufenden Beaufsichtigung sollten die Ratingagenturen ferner verpflichtet sein, Informationen bezüglich derjenigen Ratings und Ausblicke zu melden, die nicht zu Zwecken des ERP gemeldet werden.

| (8) | Zur Zusammenstellung der Informationen über die bisherigen Ergebnisse, die die ESMA im zentralen Datenspeicher gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 zur Verfügung stellen muss, sollte sie die zu Zwecken des ERP und der laufenden Beaufsichtigung übermittelten Daten verwenden. Zur weiteren Erleichterung der Vergleichbarkeit und zur Sicherstellung der Konsistenz mit den Daten, die gemäß der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 448/2012 übermittelt werden, sollten neu zertifizierte Ratingagenturen verpflichtet sein, Daten für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren vor ihrer Zertifizierung oder für den Zeitraum seit der Aufnahme ihrer Tätigkeit vorzulegen. Zertifizierte Ratingagenturen, die den Nachweis dafür erbringen können, dass dies angesichts des Ausmaßes und der Komplexität nicht angemessen wäre, sollten nicht verpflichtet sein, diese Daten vollumfänglich zu übermitteln. |
| --- | --- |

(8)

Zur Zusammenstellung der Informationen über die bisherigen Ergebnisse, die die ESMA im zentralen Datenspeicher gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 zur Verfügung stellen muss, sollte sie die zu Zwecken des ERP und der laufenden Beaufsichtigung übermittelten Daten verwenden. Zur weiteren Erleichterung der Vergleichbarkeit und zur Sicherstellung der Konsistenz mit den Daten, die gemäß der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 448/2012 übermittelt werden, sollten neu zertifizierte Ratingagenturen verpflichtet sein, Daten für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren vor ihrer Zertifizierung oder für den Zeitraum seit der Aufnahme ihrer Tätigkeit vorzulegen. Zertifizierte Ratingagenturen, die den Nachweis dafür erbringen können, dass dies angesichts des Ausmaßes und der Komplexität nicht angemessen wäre, sollten nicht verpflichtet sein, diese Daten vollumfänglich zu übermitteln.

| (9) | Ratingagenturen, die Teil einer Gruppe sind, sollten ihre Ratingdaten entweder der ESMA getrennt übermitteln oder einer der Agenturen der Gruppe die Vollmacht erteilen dürfen, die Daten in ihrem Namen zu übermitteln. Angesichts der stark integrierten Organisation von Ratingagenturen in der EU und zur Erleichterung des Verständnisses der Statistiken wird den Ratingagenturen nahegelegt, die Daten zentral für die gesamte Gruppe vorzulegen. |
| --- | --- |

(9)

Ratingagenturen, die Teil einer Gruppe sind, sollten ihre Ratingdaten entweder der ESMA getrennt übermitteln oder einer der Agenturen der Gruppe die Vollmacht erteilen dürfen, die Daten in ihrem Namen zu übermitteln. Angesichts der stark integrierten Organisation von Ratingagenturen in der EU und zur Erleichterung des Verständnisses der Statistiken wird den Ratingagenturen nahegelegt, die Daten zentral für die gesamte Gruppe vorzulegen.

| (10) | Zu Zwecken der laufenden Beaufsichtigung durch die ESMA und der Veröffentlichung der bisherigen Ergebnisse der Ratingagenturen, können diese der ESMA auf freiwilliger Basis auch Ratings melden, die von ihrer Gruppe angehörenden Ratingagenturen mit Sitz in einem Drittland abgegeben und nicht gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 übernommen wurden. |
| --- | --- |

(10)

Zu Zwecken der laufenden Beaufsichtigung durch die ESMA und der Veröffentlichung der bisherigen Ergebnisse der Ratingagenturen, können diese der ESMA auf freiwilliger Basis auch Ratings melden, die von ihrer Gruppe angehörenden Ratingagenturen mit Sitz in einem Drittland abgegeben und nicht gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 übernommen wurden.

| (11) | Bei Einreichung der Daten sollten die Ratingagenturen die abgegebenen Ratings und Ausblicke in verschiedene Kategorien einstufen, je nach Art des Ratings und nach Unterkategorie, nach Sektor, Wirtschaftszweig oder Anlageklasse oder nach Art des Emittenten und Emission. Diese Kategorien basieren auf der bisherigen Datenerfassungserfahrung der ESMA und dem jeweiligen Ratingdaten-Überwachungsbedarf. |
| --- | --- |

(11)

Bei Einreichung der Daten sollten die Ratingagenturen die abgegebenen Ratings und Ausblicke in verschiedene Kategorien einstufen, je nach Art des Ratings und nach Unterkategorie, nach Sektor, Wirtschaftszweig oder Anlageklasse oder nach Art des Emittenten und Emission. Diese Kategorien basieren auf der bisherigen Datenerfassungserfahrung der ESMA und dem jeweiligen Ratingdaten-Überwachungsbedarf.

| (12) | Zur Meldung von Ratings bezüglich neuer Finanzinstrumente, die im Zuge finanzieller Innovation entstehen könnten, sollte eine Kategorie für die Meldung „sonstiger Finanzinstrumente“ vorgesehen werden. Außerdem sollten Unternehmensratings und die Ratings strukturierter Finanzinstrumente ebenfalls eine Kategorie „Sonstige“ für alle neuen Arten von Unternehmensemissionen oder strukturierten Finanzinstrumenten vorsehen, die nicht in die bestehenden Kategorien eingestuft werden können. |
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(12)

Zur Meldung von Ratings bezüglich neuer Finanzinstrumente, die im Zuge finanzieller Innovation entstehen könnten, sollte eine Kategorie für die Meldung „sonstiger Finanzinstrumente“ vorgesehen werden. Außerdem sollten Unternehmensratings und die Ratings strukturierter Finanzinstrumente ebenfalls eine Kategorie „Sonstige“ für alle neuen Arten von Unternehmensemissionen oder strukturierten Finanzinstrumenten vorsehen, die nicht in die bestehenden Kategorien eingestuft werden können.

| (13) | Um es der ESMA zu erlauben, die ERP einzurichten und den Ratingagenturen ausreichend Zeit einzuräumen, um ihre internen Systeme an die neuen Meldeanforderungen anzupassen, sollten die Ratingagenturen zum 1. Januar 2016 eine erste Meldung übermitteln müssen. Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit und Kontinuität der Daten gemäß dieser Verordnung sollte die erste Meldung Daten über alle zum 21. Juni 2015 abgegebenen und nicht zurückgenommenen Ratings enthalten. Die erste Meldung sollte ferner Daten zu Ratings und Ausblicken enthalten, die von Ratingagenturen zwischen dem 21. Juni 2015 und dem 1. Januar 2016 abgegeben wurden. Die erste Meldung sollte dieselbe Art von Daten enthalten wie diejenigen, die danach täglich zu übermitteln sind. |
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(13)

Um es der ESMA zu erlauben, die ERP einzurichten und den Ratingagenturen ausreichend Zeit einzuräumen, um ihre internen Systeme an die neuen Meldeanforderungen anzupassen, sollten die Ratingagenturen zum 1. Januar 2016 eine erste Meldung übermitteln müssen. Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit und Kontinuität der Daten gemäß dieser Verordnung sollte die erste Meldung Daten über alle zum 21. Juni 2015 abgegebenen und nicht zurückgenommenen Ratings enthalten. Die erste Meldung sollte ferner Daten zu Ratings und Ausblicken enthalten, die von Ratingagenturen zwischen dem 21. Juni 2015 und dem 1. Januar 2016 abgegeben wurden. Die erste Meldung sollte dieselbe Art von Daten enthalten wie diejenigen, die danach täglich zu übermitteln sind.

| (14) | Damit die ESMA in der Lage ist, die Daten automatisch in den eigenen Datenbanksystemen zu empfangen und zu verarbeiten, sollten die Daten in einem Standardformat übermittelt werden. Im Zuge des technischen Fortschritts könnte es erforderlich werden, dass einige der technischen Anweisungen bezüglich der Übertragung oder des Formats der von den Ratingagenturen einzureichenden Dateien aktualisiert werden müssen und von der ESMA im Rahmen spezifischer Mitteilungen oder Leitlinien mitgeteilt werden. |
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(14)

Damit die ESMA in der Lage ist, die Daten automatisch in den eigenen Datenbanksystemen zu empfangen und zu verarbeiten, sollten die Daten in einem Standardformat übermittelt werden. Im Zuge des technischen Fortschritts könnte es erforderlich werden, dass einige der technischen Anweisungen bezüglich der Übertragung oder des Formats der von den Ratingagenturen einzureichenden Dateien aktualisiert werden müssen und von der ESMA im Rahmen spezifischer Mitteilungen oder Leitlinien mitgeteilt werden.

| (15) | Diese Verordnung basiert auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der ESMA gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) unterbreitet wurde. |
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(15)

Diese Verordnung basiert auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der ESMA gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) unterbreitet wurde.

| (16) | Die ESMA führte eine öffentliche Anhörung zu den Entwürfen der technischen Regulierungsstandards, auf denen die Verordnung basiert, durch, analysierte die potenziell damit verbundenen Kosten und Nutzen und holte die Stellungnahme der gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein. |
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(16)

Die ESMA führte eine öffentliche Anhörung zu den Entwürfen der technischen Regulierungsstandards, auf denen die Verordnung basiert, durch, analysierte die potenziell damit verbundenen Kosten und Nutzen und holte die Stellungnahme der gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein.

| (17) | Zur Erfüllung von Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 462/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) sollte diese Verordnung ab dem 21. Juni 2015 gelten — |
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(17)

Zur Erfüllung von Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 462/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) sollte diese Verordnung ab dem 21. Juni 2015 gelten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zu übermittelnde Daten

(1)   Die Ratingagenturen übermitteln Daten zu allen abgegebenen oder übernommenen Ratings oder Ausblicken gemäß den Artikeln 8, 9 und 11. Ratingagenturen melden alle Ratings und alle Ausblicke bezüglich eines bewerteten Unternehmens und gegebenenfalls bezüglich aller ausgegebenen Schuldinstrumente.

(2)   Die Ratingagenturen stellen die Richtigkeit, Vollständigkeit und Verfügbarkeit der an die ESMA übermittelten Daten sicher und gewährleisten, dass die Meldungen gemäß den Artikeln 8, 9 und 11 und unter Einsatz angemessener Systeme übermittelt werden, die entsprechend den technischen Anweisungen der ESMA entwickelt wurden.

(3)   Die Ratingagenturen melden der ESMA unverzüglich alle außergewöhnlichen Umstände, die ihre Meldungen gemäß dieser Verordnung vorübergehend verhindern oder verzögern könnten.

(4)   Bei Gruppen von Ratingagenturen können die Mitglieder der Gruppe ein Mitglied beauftragen, die gemäß dieser Verordnung vorgeschriebenen Meldungen in ihrem Namen zu übermitteln. Jede Ratingagentur, in deren Namen eine Meldung eingereicht wird, wird in den an die ESMA übermittelten Daten genannt.

(5)   Für die Zwecke von Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 21 Absatz 4 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 kann eine im Namen einer Gruppe meldende Ratingagentur auch Daten über Ratings und Ratingausblicke übermitteln, die von Ratingagenturen dieser Gruppe mit Sitz in einem Drittland abgegeben und nicht übernommen wurden. Sofern eine Ratingagentur derartige Daten nicht meldet, begründet sie dies in ihren qualitativen Daten in den Feldern 9 und 10 der Tabelle 1, die im Anhang I Teil 1 dieser Verordnung enthalten ist.

(6)   Die Ratingagenturen legen den Beauftragungsstatus jedes gemeldeten Ratings oder jedes gemeldeten Ausblicks offen, indem sie angeben, ob es sich um ein nicht angefordertes Rating mit Einbindung des Unternehmens oder ein nicht angefordertes Rating ohne Einbindung des Unternehmens gemäß Artikel 10 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 oder um ein angefordertes Rating handelt.

Artikel 2

Meldung des Ausfall-Status und Rücknahmen

(1)   Die Ratingagenturen melden Ausfälle in Bezug auf ein Rating in Anhang I Teil 2 Tabelle 2 Felder 6 und 13, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:

| a) | im Rating wird im Einklang mit der Ausfalldefinition der Ratingagentur ein Ausfall festgestellt; |
| --- | --- |

a)

im Rating wird im Einklang mit der Ausfalldefinition der Ratingagentur ein Ausfall festgestellt;

| b) | das Rating wird aufgrund Insolvenz des bewerteten Unternehmens oder aufgrund einer Umschuldung widerrufen; |
| --- | --- |

b)

das Rating wird aufgrund Insolvenz des bewerteten Unternehmens oder aufgrund einer Umschuldung widerrufen;

| c) | ein anderer Umstand, aufgrund dessen die Ratingagentur hinsichtlich des bewerteten Unternehmens oder Instruments einen Ausfall, eine wesentliche Beeinträchtigung oder eine entsprechende Situation feststellt. |
| --- | --- |

c)

ein anderer Umstand, aufgrund dessen die Ratingagentur hinsichtlich des bewerteten Unternehmens oder Instruments einen Ausfall, eine wesentliche Beeinträchtigung oder eine entsprechende Situation feststellt.

(2)   Wird ein gemeldetes Rating widerrufen, wird in Anhang 1 Teil 2 Tabelle 2 Feld 11 der Grund dafür angegeben.

Artikel 3

Ratingformen

Bei der Meldung ihrer Ratings oder Ausblicke stufen die Ratingagenturen diese in folgende Ratingtypen ein.

| a) | Unternehmensratings; |
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a)

Unternehmensratings;

| b) | Ratings strukturierter Finanzinstrumente; |
| --- | --- |

b)

Ratings strukturierter Finanzinstrumente;

| c) | Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen; |
| --- | --- |

c)

Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen;

| d) | sonstige Finanzinstrumente. |
| --- | --- |

d)

sonstige Finanzinstrumente.

Artikel 4

Unternehmensratings

(1)   Bei der Meldung ihrer Unternehmensratings stufen die Ratingagenturen diese in folgende Wirtschaftszweige ein:

| a) | Finanzinstitute, einschließlich Banken, Makler und Händler; |
| --- | --- |

a)

Finanzinstitute, einschließlich Banken, Makler und Händler;

| b) | Versicherungsgesellschaften; |
| --- | --- |

b)

Versicherungsgesellschaften;

| c) | sonstige Unternehmen oder Emittenten, die nicht unter die Buchstaben a und b fallen. |
| --- | --- |

c)

sonstige Unternehmen oder Emittenten, die nicht unter die Buchstaben a und b fallen.

(2)   Die Ratingagenturen stufen die Unternehmensemissionen in folgende Emissionsformen ein:

| a) | Schuldverschreibungen (‚bonds‘); |
| --- | --- |

a)

Schuldverschreibungen (‚bonds‘);

| b) | gedeckte Schuldverschreibungen gemäß Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (6), die den Anforderungen gemäß Artikel 129 Absätze 1 bis 3, 6 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) genügen; |
| --- | --- |

b)

gedeckte Schuldverschreibungen gemäß Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (6), die den Anforderungen gemäß Artikel 129 Absätze 1 bis 3, 6 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) genügen;

| c) | sonstige Arten von gedeckten Schuldverschreibungen, bei denen die Ratingagentur spezifische Methoden, Modelle oder grundlegende Ratingannahmen für die Abgabe des Ratings angewandt hat und die nicht unter den Buchstaben b fallen; |
| --- | --- |

c)

sonstige Arten von gedeckten Schuldverschreibungen, bei denen die Ratingagentur spezifische Methoden, Modelle oder grundlegende Ratingannahmen für die Abgabe des Ratings angewandt hat und die nicht unter den Buchstaben b fallen;

| d) | sonstige Arten von Unternehmensemissionen, die nicht unter die Buchstaben a, b und c fallen. |
| --- | --- |

d)

sonstige Arten von Unternehmensemissionen, die nicht unter die Buchstaben a, b und c fallen.

(3)   Der Ländercode eines bewerteten Unternehmens und dessen Emissionen, der in Anhang I Teil 2 Tabelle 1 Feld 10 angegeben ist, entspricht dem Sitzstaat des Unternehmens.

Artikel 5

Ratings strukturierter Finanzinstrumente

(1)   Ratings strukturierter Finanzinstrumente beziehen sich auf ein Finanzinstrument oder andere Anlagen, die auf eine Verbriefung oder eine Struktur gemäß Artikel 4 Absatz 61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zurückgehen.

(2)   Bei der Meldung ihrer Ratings strukturierter Finanzinstrumente stufen die Ratingagenturen diese in folgende Anlageklassen ein:

| a) | Asset-backed Securities, einschließlich Kfz-Darlehen, Bootsdarlehen, Flugzeugdarlehen, Bildungsdarlehen, Verbraucherdarlehen, Darlehen für kleine und mittlere Unternehmen, Gesundheitsdarlehen, Fertighausdarlehen, Filmdarlehen, Darlehen im Versorgungsbereich, Anlagenleasing, Kreditkartenforderungen, Steuerpfandrechte, überfällige Forderungen, Wohnmobildarlehen, Leasingverträge mit natürlichen Personen, Leasingverträge mit Unternehmen und Forderungen aus Lieferungen; |
| --- | --- |

a)

Asset-backed Securities, einschließlich Kfz-Darlehen, Bootsdarlehen, Flugzeugdarlehen, Bildungsdarlehen, Verbraucherdarlehen, Darlehen für kleine und mittlere Unternehmen, Gesundheitsdarlehen, Fertighausdarlehen, Filmdarlehen, Darlehen im Versorgungsbereich, Anlagenleasing, Kreditkartenforderungen, Steuerpfandrechte, überfällige Forderungen, Wohnmobildarlehen, Leasingverträge mit natürlichen Personen, Leasingverträge mit Unternehmen und Forderungen aus Lieferungen;

| b) | private Wohnungshypotheken-Titel, einschließlich Prime- und Non-prime-Titel und Eigenheimkredite; |
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b)

private Wohnungshypotheken-Titel, einschließlich Prime- und Non-prime-Titel und Eigenheimkredite;

| c) | gewerbliche Hypotheken-Titel, einschließlich Einzelhandels- und Büroimmobiliendarlehen, Krankenhausdarlehen, Seniorenresidenzdarlehen, Lagerhausdarlehen, Hoteldarlehen, Pflegeeinrichtungsdarlehen, Industriedarlehen und Mehrfamilienhausdarlehen; |
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c)

gewerbliche Hypotheken-Titel, einschließlich Einzelhandels- und Büroimmobiliendarlehen, Krankenhausdarlehen, Seniorenresidenzdarlehen, Lagerhausdarlehen, Hoteldarlehen, Pflegeeinrichtungsdarlehen, Industriedarlehen und Mehrfamilienhausdarlehen;

| d) | Collateralised debt obligations (CDO), einschließlich besicherter Darlehenstitel (CLO), Credit-backed obligations, Synthetische collateralised obligations, Single-tranche collateralised debt obligations, Credit fund obligations, Collateralised debt obligations von Asset-backed securities und Collateralised debt obligations von Collateralised debt obligations; |
| --- | --- |

d)

Collateralised debt obligations (CDO), einschließlich besicherter Darlehenstitel (CLO), Credit-backed obligations, Synthetische collateralised obligations, Single-tranche collateralised debt obligations, Credit fund obligations, Collateralised debt obligations von Asset-backed securities und Collateralised debt obligations von Collateralised debt obligations;

| e) | besicherte Geldmarktpapiere; |
| --- | --- |

e)

besicherte Geldmarktpapiere;

| f) | sonstige strukturierte Finanzinstrumente, die nicht unter die Buchstaben a bis e fallen, einschließlich strukturierter gedeckter Schuldverschreibungen, strukturierter Anlagenprodukte, Versicherungsverbriefungen und Anbieter derivativer Produkte. |
| --- | --- |

f)

sonstige strukturierte Finanzinstrumente, die nicht unter die Buchstaben a bis e fallen, einschließlich strukturierter gedeckter Schuldverschreibungen, strukturierter Anlagenprodukte, Versicherungsverbriefungen und Anbieter derivativer Produkte.

(3)   Sofern anwendbar gibt eine Ratingagentur in Anhang I Teil 2 Tabelle 1 Feld 34 an, zu welcher spezifischen Anlage-Unterklasse jedes bewertete Instrument gehört.

(4)   Der Ländercode der strukturierten Finanzinstrumente wird in Anhang I Teil 2 Tabelle 1 Feld 10 angegeben und entspricht dem Sitzstaat der Mehrheit der zugrunde liegenden Anlagen. Sofern es nicht möglich ist, den Sitzstaat der Mehrheit der zugrunde liegenden Anlagen zu bestimmen, wird das bewertete Instrument als „international“ eingestuft.

Artikel 6

Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen

(1)   Bei der Übermittlung von Daten betreffend Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen und supranationaler Organisationen und von diesen ausgegebenen Schuldinstrumenten stufen die Ratingagenturen diese in einen der folgenden Sektoren ein:

| a) | Staaten, sofern es sich bei der bewerteten Einheit um einen Staat handelt oder sofern der Emittent des bewerteten Schuldtitels oder der finanziellen Verbindlichkeit, der Schuldverschreibung oder eines anderen Finanzinstruments ein Staat oder eine Zweckgesellschaft eines Staates gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe v Ziffern i und ii der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 ist und sich das Rating auf einen Staat bezieht; |
| --- | --- |

a)

Staaten, sofern es sich bei der bewerteten Einheit um einen Staat handelt oder sofern der Emittent des bewerteten Schuldtitels oder der finanziellen Verbindlichkeit, der Schuldverschreibung oder eines anderen Finanzinstruments ein Staat oder eine Zweckgesellschaft eines Staates gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe v Ziffern i und ii der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 ist und sich das Rating auf einen Staat bezieht;

| b) | regionale oder lokale Gebietskörperschaften, sofern die bewertete Einheit eine regionale oder lokale Gebietskörperschaft ist oder sofern der Emittent des bewerteten Schuldtitels oder der finanziellen Verbindlichkeit, der Schuldverschreibung oder eines anderen Finanzinstruments eine regionale oder lokale Gebietskörperschaft oder eine Zweckgesellschaft einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe v Ziffern i und ii der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 ist und sich das Rating auf eine regionale oder lokale Gebietskörperschaft bezieht; |
| --- | --- |

b)

regionale oder lokale Gebietskörperschaften, sofern die bewertete Einheit eine regionale oder lokale Gebietskörperschaft ist oder sofern der Emittent des bewerteten Schuldtitels oder der finanziellen Verbindlichkeit, der Schuldverschreibung oder eines anderen Finanzinstruments eine regionale oder lokale Gebietskörperschaft oder eine Zweckgesellschaft einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe v Ziffern i und ii der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 ist und sich das Rating auf eine regionale oder lokale Gebietskörperschaft bezieht;

| c) | internationale Finanzinstitute gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe v Ziffer iii der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009; |
| --- | --- |

c)

internationale Finanzinstitute gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe v Ziffer iii der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009;

| d) | supranationale Organisationen, d. h. Organisationen, die nicht unter Buchstabe c fallen und die von staatlichen Stellen von mehr als einem unabhängigen Staat eingerichtet, besessen oder kontrolliert werden, einschließlich Organisationen gemäß Anhang I Abschnitt U der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (8); |
| --- | --- |

d)

supranationale Organisationen, d. h. Organisationen, die nicht unter Buchstabe c fallen und die von staatlichen Stellen von mehr als einem unabhängigen Staat eingerichtet, besessen oder kontrolliert werden, einschließlich Organisationen gemäß Anhang I Abschnitt U der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (8);

| e) | öffentliche Einrichtungen, einschließlich derjenigen gemäß Anhang I Abschnitte O, P und Q der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006. |
| --- | --- |

e)

öffentliche Einrichtungen, einschließlich derjenigen gemäß Anhang I Abschnitte O, P und Q der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006.

(2)   Sofern im Falle internationaler Finanzinstitute oder supranationaler Organisationen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und d kein spezifisches Land als Land der Emission bestimmt werden kann, wird der bewertete Emittent in Anhang I Teil 2 Tabelle 1 Feld 10 als „international“ eingestuft.

Artikel 7

Sonstige Finanzinstrumente

Ratings und Ausblicke für Finanzinstrumente gemäß der in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe k der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 enthaltenen Definition, die nicht als Unternehmensemissionen gemäß Artikel 4 Absatz 2 dieser Verordnung, als strukturierte Finanzinstrumente gemäß Artikel 5 dieser Verordnung oder als Emissionen eines Landes oder öffentlichen Einrichtung gemäß Artikel 6 dieser Verordnung eingestuft werden können, werden in die Kategorie sonstige Finanzinstrumente eingestuft.

Artikel 8

Meldungen zu Zwecken der Veröffentlichung auf der ERP

(1)   Die Ratingagenturen melden die Daten zu allen Ratings oder Ausblicken gemäß Artikel 11a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009, die sie abgeben oder übernehmen und die nicht ausschließlich Anlegern gegen Gebühr offengelegt werden.

(2)   Ratings und Ausblicke gemäß Absatz 1, die zwischen 20:00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ) (9) des einen Tages und 19:59:59 Uhr MEZ des folgenden Tages abgegeben werden, werden spätestens um 21:59:59 Uhr MEZ des folgenden Tages gemeldet.

(3)   Für jedes Rating oder für jeden Ausblick, der in Übereinstimmung mit Absatz 1 gemeldet wird, wird gleichzeitig auch die begleitende Veröffentlichung gemäß Anhang I Abschnitt D Teil 1 Punkt 5 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 übermittelt. Wird die Veröffentlichung zunächst in einer anderen Sprache als Englisch herausgegeben und vorgelegt, kann eine englische Version gegebenenfalls dann übermittelt werden, wenn sie vorliegt.

(4)   Bei Ratings gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a, b und c werden die begleitenden Analysen gemäß Anhang I Abschnitt D Teil III Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 übermittelt. Wird diese Analyse zunächst in einer anderen Sprache als Englisch herausgegeben und vorgelegt, kann eine englische Version gegebenenfalls ebenfalls dann übermittelt werden, wenn sie vorliegt.

Artikel 9

Meldungen zu Zwecken der Aufsicht durch die ESMA

(1)   Wie in Artikel 21 Absatz 4 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 vorgegeben, übermitteln die Ratingagenturen Daten über alle abgegebenen oder übernommenen Ratings oder Ausblicke oder — gemäß Artikel 1 Absatz 5 — über in einem Drittland abgegebene Ratings oder Ausblicke, die nicht übernommen wurden, einschließlich — wie in Anhang I Abschnitt D Teil I Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 vorgesehen — Informationen über alle Unternehmen oder Schuldinstrumente, mit deren Erstkontrolle oder Vorabbewertung sie beauftragt wurden.

(2)   Für diejenigen Ratings und Ausblicke, auf welche Artikel 8 keine Anwendung findet, übermitteln die Ratingagenturen die Daten monatlich bezüglich des vorangehenden Kalendermonats.

(3)   Eine Ratingagentur mit weniger als 50 Beschäftigten, die nicht Teil einer Gruppe von Ratingagenturen ist, kann die in Absatz 2 genannten Ratingdaten alle zwei Monate übermitteln, es sei denn, die ESMA fordert sie auf, angesichts der Art, der Komplexität und des Themenspektrums der Ratings die Daten monatlich zu übermitteln. Die Ratingdaten beziehen sich auf die zwei vorangehenden Kalendermonate.

(4)   Die Ratingdaten gemäß Absatz 2 werden innerhalb von 15 Tagen nach Ende des Meldezeitraums an die ESMA übermittelt. Sofern der 15. Tag des Monats im Sitzland der Ratingagentur oder bei einer Ratingagentur, die gemäß Artikel 1 Absatz 4 im Namen einer Gruppe Meldungen übermittelt, im Sitzland dieser Ratingagentur, auf einen Feiertag fällt, endet die Frist am nächsten Arbeitstag.

(5)   Sofern während des vorangehenden Kalendermonats keine Ratings oder Ausblicke gemäß Absatz 1 abgegeben wurden, ist die Ratingagentur nicht verpflichtet, Daten einzureichen.

Artikel 10

Meldungen zu Zwecken der bisherigen Ergebnisse

Ratings, die abgegeben oder übernommen oder — wie in Artikel 1 Absatz 5 ausgeführt — in einem Drittstaat abgegeben und nicht übernommen werden, werden von der ESMA zur Bereitstellung der historischen Ergebnisse gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 und Anhang I Abschnitt E Teil II Absatz 1 der Verordnung verwendet.

Artikel 11

Erstmeldung

(1)   Ratingagenturen, die vor dem 21. Juni 2015 registriert oder zertifiziert werden, arbeiten eine erste Meldung aus, die sie der ESMA zum 1. Januar 2016 übermitteln und die Folgendes umfasst:

| a) | Informationen über alle Ratings und Ausblicke gemäß den Artikeln 8 und 9, die bis zum 21. Juni 2015 abgegeben und nicht widerrufen wurden; |
| --- | --- |

a)

Informationen über alle Ratings und Ausblicke gemäß den Artikeln 8 und 9, die bis zum 21. Juni 2015 abgegeben und nicht widerrufen wurden;

| b) | Ratings und Ausblicke gemäß den Artikeln 8 und 9, die zwischen dem 21. Juni 2015 und dem 31. Dezember 2015 abgegeben wurden. |
| --- | --- |

b)

Ratings und Ausblicke gemäß den Artikeln 8 und 9, die zwischen dem 21. Juni 2015 und dem 31. Dezember 2015 abgegeben wurden.

(2)   Ratingagenturen, die zwischen dem 21. Juni 2015 und dem 31. Dezember 2015 registriert oder zertifiziert werden, wenden diese Verordnung ab dem 1. Januar 2016 an. In ihrer ersten Meldung melden sie gemäß den Artikeln 8 und 9 alle Ratings und Ausblicke, die ab dem Datum der Registrierung oder der Zertifizierung ausgegeben wurden.

(3)   Ratingagenturen, die nach dem 1. Januar 2016 registriert oder zertifiziert werden, wenden diese Verordnung innerhalb von drei Monaten nach ihrer Registrierung oder Zertifizierung an. In ihrer ersten Meldung melden sie gemäß den Artikeln 8 und 9 alle Ratings und Ausblicke, die ab dem Datum der Registrierung oder der Zertifizierung ausgegeben wurden.

(4)   Zusätzlich zur ersten Meldung gemäß den Absätzen 2 und 3 melden Ratingagenturen, die nach dem 21. Juni 2015 registriert werden, gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 und Anhang I Abschnitt E Teil II Absatz 1 der Verordnung ihre bisherigen Ergebnisse bezüglich eines Zeitraums von mindestens zehn Jahren vor dem Datum der Zertifizierung oder, falls der Zeitraum von der Aufnahme der Rating-Tätigkeit bis zur Zertifizierung weniger als zehn Jahre beträgt, für den Zeitraum seit der Aufnahme der Rating-Tätigkeit. Zertifizierte Ratingagenturen sind nicht verpflichtet, diese Daten vollumfänglich zu übermitteln, sofern sie den Nachweis dafür erbringen können, dass dies angesichts des Ausmaßes und der Komplexität nicht angemessen wäre.

Artikel 12

Datenstruktur

(1)   Die Ratingagenturen übermitteln der ESMA qualitative Daten in dem Format, das in den Tabellen in Anhang I Teil 1 angegeben ist, zusammen mit der Erstmeldung der Rating-Daten gemäß Artikel 11. Alle Änderungen dieser qualitativen Daten werden umgehend als Aktualisierung an das System der ESMA übermittelt, bevor die von diesen Änderungen betroffenen Rating-Daten an die ESMA übermittelt werden. Sofern eine Ratingagentur, wie in Artikel 1 Absatz 4 beschrieben, im Namen einer Gruppe Meldungen übermittelt, kann ein Satz qualitativer Daten an die ESMA übermittelt werden.

(2)   Die Ratingagenturen übermitteln die Rating-Daten für die in den Artikeln 8, 9 und 11 genannten Ratings in dem in den Tabellen in Anhang I Teil 2 angegeben Format.

Artikel 13

Meldeverfahren

(1)   Die Ratingagenturen legen die in Artikel 12 genannten qualitativen Daten und Ratingdaten in Übereinstimmung mit den von der ESMA ausgegebenen technischen Anweisungen und unter Verwendung des Meldesystems der ESMA vor.

(2)   Die Ratingagenturen speichern die an die ESMA übermittelten und bei dieser eingegangenen Dateien in elektronischer Form für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren. Diese Daten werden der ESMA auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

(3)   Stellt eine Ratingagentur Sachfehler in bereits gemeldeten Daten fest, korrigiert sie die betreffenden Daten unverzüglich gemäß den von der ESMA ausgegebenen technischen Anweisungen.

Artikel 14

Aufhebungen und Übergangsbestimmungen

(1)   Die folgenden Verordnungen werden mit Wirkung vom 1. Januar 2016 aufgehoben:

| a) | Delegierte Verordnung (EU) Nr. 446/2012; |
| --- | --- |

a)

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 446/2012;

| b) | Delegierte Verordnung (EU) Nr. 448/2012. |
| --- | --- |

b)

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 448/2012.

(2)   Bezugnahmen auf die in Absatz 1 genannten Verordnungen gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen.

(3)   Die gemäß den in Absatz 1 genannten Verordnungen vor dem 1. Januar 2016 an die ESMA übermittelten Daten gelten als in Übereinstimmung mit dieser Verordnung übermittelt und werden von der ESMA gemäß Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 21 Absatz 4 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 und Anhang I Abschnitt E Teil II Punkt 1 dieser Verordnung weiterhin verwendet.

Artikel 15

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 21. Juni 2015.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. September 2014

Für die Kommission

Der Präsident

José Manuel BARROSO

---

(1)  ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1.

1

(2)  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 448/2012 der Kommission vom vom 21. März 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Präsentation der Informationen, die Ratingagenturen in einem von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde eingerichteten zentralen Datenspeicher zur Verfügung stellen (ABl. L 140 vom 30.5.2012, S. 17).

2

(3)  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 446/2012 der Kommission vom vom 21. März 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für Inhalt und Format der periodischen Übermittlung von Ratingdaten durch die Ratingagenturen an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ABl. L 140 vom 30.5.2012, S. 2).

3

(4)  Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).

4

(5)  Verordnung (EU) Nr. 462/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 über Ratingagenturen (ABl. L 146 vom 31.5.2013, S. 1).

5

(6)  Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts-und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32).

6

(7)  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).

7

(8)  Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).

8

(9)  Bei der MEZ wird die Umstellung auf die Mitteleuropäische Sommerzeit berücksichtigt.

9

---

ANHANG I

TEIL 1

LISTE DER FELDER FÜR DATEIEN MIT QUALITATIVEN DATEN

Tabelle 1

Bestimmung der CRA und Beschreibung der Methodik

Diese Tabelle enthält die Elemente zur Bestimmung der meldenden Ratingagentur (CRA), einschließlich der gesetzlichen Kennung, Methodik, verwendeten Politik usw.

Diese Tabelle enthält eine Zeile für jede meldende Ratingagentur.

| Nr. | Feldname | Beschreibung | Art | Standard | Anwendungsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRA-Kennung | Code der meldenden Ratingagentur (CRA). Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung oder Zertifizierung vergeben. | Obligatorisch. | | Technisch |
| 2 | LEI (globale Unternehmenskennung) der meldenden CRA | LEI-Code der Ratingagentur, die die Datei übermittelt. | Obligatorisch. | ISO 17442 | Öffentlich |
| 3 | Name der CRA | Name der Ratingagentur. Entspricht dem Namen, den die Ratingagentur bei der Registrierung und allen anderen Beaufsichtigungsverfahren der ESMA angegeben hat. Falls ein Mitglied einer Gruppe von Ratingagenturen für die gesamte Gruppe Daten übermittelt, ist der Name der Gruppe anzugeben. | Obligatorisch. | | Öffentlich |
| 4 | Beschreibung der CRA | Kurzbeschreibung der Ratingagentur. | Obligatorisch. | | Öffentlich |
| 5 | Methodik der CRA | Beschreibung der Ratingmethodik der Ratingagentur. Die Ratingagentur kann spezifische Merkmale ihrer Ratingmethodik beschreiben. | Obligatorisch. | | Öffentlich |
| 6 | Link zur Methodik-Website der CRA | Link zur Website der Ratingagentur, die alle Informationen in Bezug auf die Methoden sowie Beschreibungen der Modelle und grundlegende Ratingannahmen enthält. | Obligatorisch. | Gültiger Verweis auf die Website. | Öffentlich |
| 7 | Politik für angeforderte und nicht angeforderte Ratings | Beschreibung der Politik der Ratingagentur für angeforderte und nicht angeforderte Ratings mit oder ohne Beteiligung. Gibt es mehr als eine Politik, ist anzugeben, auf welche Ratingtypen sie jeweils angewandt wird. | Obligatorisch. | | Öffentlich |
| 8 | Politik für Ratings von Tochterunternehmen | Beschreibung der Politik für die Meldung der Ratings von Tochterunternehmen. | Obligatorisch.
  Anwendbar auf Ratingagenturen, die Unternehmensratings abgeben. | | Öffentlich |
| 9 | Geografischer Umfang der Meldung | Falls eine Ratingagentur einer Gruppe angehört, ist anzugeben, ob sie alle von der Gruppe abgegebenen Ratings meldet (weltweite Erfassung) oder nicht (nur EU- und übernommene Ratings). Falls die Erfassung nicht weltweit ist, wird dies von der Ratingagentur begründet. Für alle anderen Ratingagenturen sollte „Weltweit“ („Y“) gemeldet werden. | Obligatorisch. | Y — Ja
  N — Nein | Öffentlich |
| 10 | Grund für die nicht weltweite Erfassung | Begründung, weshalb eine einer Gruppe angehörende Ratingagentur nicht alle Ratings der Gruppe meldet. | Obligatorisch.
  Anwendbar, wenn „Geografischer Umfang der Meldung“ = „N“. | | Öffentlich |
| 11 | Ausfalldefinition | Beschreibung der Ausfalldefinition der Ratingagentur. | Obligatorisch. | | Öffentlich |
| 12 | Link zur Website | Link zur Startseite der öffentlichen Website der Ratingagentur. | Obligatorisch. | Gültiger Verweis auf die Website. | Öffentlich |

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

Anwendungsbereich

1

CRA-Kennung

Code der meldenden Ratingagentur (CRA). Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung oder Zertifizierung vergeben.

Obligatorisch.

Technisch

2

LEI (globale Unternehmenskennung) der meldenden CRA

LEI-Code der Ratingagentur, die die Datei übermittelt.

Obligatorisch.

ISO 17442

Öffentlich

3

Name der CRA

Name der Ratingagentur. Entspricht dem Namen, den die Ratingagentur bei der Registrierung und allen anderen Beaufsichtigungsverfahren der ESMA angegeben hat. Falls ein Mitglied einer Gruppe von Ratingagenturen für die gesamte Gruppe Daten übermittelt, ist der Name der Gruppe anzugeben.

Obligatorisch.

Öffentlich

4

Beschreibung der CRA

Kurzbeschreibung der Ratingagentur.

Obligatorisch.

Öffentlich

5

Methodik der CRA

Beschreibung der Ratingmethodik der Ratingagentur. Die Ratingagentur kann spezifische Merkmale ihrer Ratingmethodik beschreiben.

Obligatorisch.

Öffentlich

6

Link zur Methodik-Website der CRA

Link zur Website der Ratingagentur, die alle Informationen in Bezug auf die Methoden sowie Beschreibungen der Modelle und grundlegende Ratingannahmen enthält.

Obligatorisch.

Gültiger Verweis auf die Website.

Öffentlich

7

Politik für angeforderte und nicht angeforderte Ratings

Beschreibung der Politik der Ratingagentur für angeforderte und nicht angeforderte Ratings mit oder ohne Beteiligung. Gibt es mehr als eine Politik, ist anzugeben, auf welche Ratingtypen sie jeweils angewandt wird.

Obligatorisch.

Öffentlich

8

Politik für Ratings von Tochterunternehmen

Beschreibung der Politik für die Meldung der Ratings von Tochterunternehmen.

Obligatorisch.

Anwendbar auf Ratingagenturen, die Unternehmensratings abgeben.

Öffentlich

9

Geografischer Umfang der Meldung

Falls eine Ratingagentur einer Gruppe angehört, ist anzugeben, ob sie alle von der Gruppe abgegebenen Ratings meldet (weltweite Erfassung) oder nicht (nur EU- und übernommene Ratings). Falls die Erfassung nicht weltweit ist, wird dies von der Ratingagentur begründet. Für alle anderen Ratingagenturen sollte „Weltweit“ („Y“) gemeldet werden.

Obligatorisch.

Y — Ja

N — Nein

Öffentlich

10

Grund für die nicht weltweite Erfassung

Begründung, weshalb eine einer Gruppe angehörende Ratingagentur nicht alle Ratings der Gruppe meldet.

Obligatorisch.

Anwendbar, wenn „Geografischer Umfang der Meldung“ = „N“.

Öffentlich

11

Ausfalldefinition

Beschreibung der Ausfalldefinition der Ratingagentur.

Obligatorisch.

Öffentlich

12

Link zur Website

Link zur Startseite der öffentlichen Website der Ratingagentur.

Obligatorisch.

Gültiger Verweis auf die Website.

Öffentlich

Tabelle 2

Liste der Emittentenratingtypen

Diese Tabelle ist auszufüllen, wenn die Ratingagentur Emittentenratings abgibt. Die Tabelle enthält für jeden Ratingtyp, den die Ratingagentur auf Emittentenebene abgibt, eine Zeile.

| Nr. | Feldname | Beschreibung | Art | Standard | Anwendungsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kennung des Emittentenratingtyps | Eindeutige Kennung für jede Art von Emittentenrating, die für ein bewertetes Unternehmen abgegeben werden kann. | Obligatorisch.
  Anwendbar, wenn die Ratingagentur Emittentenratings abgibt. | | Technisch |
| 2 | Name des Emittentenratingtyps | Name der Emittentenratingkategorie. | Obligatorisch. | | Technisch |
| 3 | Beschreibung des Emittentenratingtyps | Beschreibung der bewerteten Schuldtitelkategorie. | Obligatorisch. | | Technisch |
| 4 | Standard des Emittentenratingtyps | Unterscheidung zwischen den Emittentenratingtypen: Haupt-Emittentenrating/weltweites Emittentenrating, Schuldtitelratingtyp (die verschiedenen Kategorien werden in Anhang I Teil 2 Tabelle 2 beschrieben) und alle sonstigen Ratings von Emittentenschuldtiteln. | Obligatorisch. | IR — Haupt-Emittentenrating
  DT — Schuldtitelrating
  OT — Sonstige. | Technisch |

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

Anwendungsbereich

1

Kennung des Emittentenratingtyps

Eindeutige Kennung für jede Art von Emittentenrating, die für ein bewertetes Unternehmen abgegeben werden kann.

Obligatorisch.

Anwendbar, wenn die Ratingagentur Emittentenratings abgibt.

Technisch

2

Name des Emittentenratingtyps

Name der Emittentenratingkategorie.

Obligatorisch.

Technisch

3

Beschreibung des Emittentenratingtyps

Beschreibung der bewerteten Schuldtitelkategorie.

Obligatorisch.

Technisch

4

Standard des Emittentenratingtyps

Unterscheidung zwischen den Emittentenratingtypen: Haupt-Emittentenrating/weltweites Emittentenrating, Schuldtitelratingtyp (die verschiedenen Kategorien werden in Anhang I Teil 2 Tabelle 2 beschrieben) und alle sonstigen Ratings von Emittentenschuldtiteln.

Obligatorisch.

IR — Haupt-Emittentenrating

DT — Schuldtitelrating

OT — Sonstige.

Technisch

Tabelle 3

Liste der Schuldtitelkategorien

Diese Tabelle ist auszufüllen, wenn die Ratingagentur Schuldtitelkategorien oder Schuldtitelemissionen/-instrumente bewertet (wie vorrangige unbesicherte Schuldtitel, nachrangige unbesicherte Schuldtitel). Die Tabelle enthält jeweils eine Zeile für jede Art von Schuldtitel.

| Nr. | Feldname | Beschreibung | Art | Standard | Anwendungsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kennung zur Klassifikation der bewerteten Schuldtitel | Eindeutige Kennung für jede Schuldtitelkategorie, die zur Klassifikation von Emittentenschuldtitelkategorien oder Schuldtitelemissionen auf Unternehmens- und Länderebene verwendet wird. | Obligatorisch.
  Anwendbar, wenn die Ratingagentur Unternehmens- oder Länderratings abgibt. | | Technisch |
| 2 | Name der Klassifikation der bewerteten Schuldtitel | Name der bewerteten Schuldtitelkategorie. | Obligatorisch. | | Technisch |
| 3 | Beschreibung der Klassifikation der bewerteten Schuldtitel | Beschreibung der bewerteten Schuldtitelkategorie. | Obligatorisch. | | Technisch |
| 4 | Rang | Angabe des Rangs der Schuldtitelklasse des bewerteten Emittenten oder der bewerteten Emission. | Optional. | SEU — wenn der bewertete Emittentenschuldtitel oder die Emission zur Kategorie der vorrangigen unbesicherten Schuldtitel gehören
  SEO — wenn der bewertete Emittentenschuldtitel oder die Emission zu einer anderen Kategorie von vorrangigen Schuldtiteln als SEU gehören
  SB — wenn der Emittentenschuldtitel oder die Emission zu der Kategorie von nachrangigen Schuldtiteln gehören. | Technisch |

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

Anwendungsbereich

1

Kennung zur Klassifikation der bewerteten Schuldtitel

Eindeutige Kennung für jede Schuldtitelkategorie, die zur Klassifikation von Emittentenschuldtitelkategorien oder Schuldtitelemissionen auf Unternehmens- und Länderebene verwendet wird.

Obligatorisch.

Anwendbar, wenn die Ratingagentur Unternehmens- oder Länderratings abgibt.

Technisch

2

Name der Klassifikation der bewerteten Schuldtitel

Name der bewerteten Schuldtitelkategorie.

Obligatorisch.

Technisch

3

Beschreibung der Klassifikation der bewerteten Schuldtitel

Beschreibung der bewerteten Schuldtitelkategorie.

Obligatorisch.

Technisch

4

Rang

Angabe des Rangs der Schuldtitelklasse des bewerteten Emittenten oder der bewerteten Emission.

Optional.

SEU — wenn der bewertete Emittentenschuldtitel oder die Emission zur Kategorie der vorrangigen unbesicherten Schuldtitel gehören

SEO — wenn der bewertete Emittentenschuldtitel oder die Emission zu einer anderen Kategorie von vorrangigen Schuldtiteln als SEU gehören

SB — wenn der Emittentenschuldtitel oder die Emission zu der Kategorie von nachrangigen Schuldtiteln gehören.

Technisch

Tabelle 4

Liste der Emissionen/Programmarten

Diese Tabelle ist auszufüllen, wenn die Ratingagentur Schuldtitelemissionen/Finanzinstrumente bewertet. Die Ratingagentur listet alle Emissionsarten oder Programme auf, unter denen die Schuldtitel ausgegeben werden (wie Schuldverschreibungen, mittelfristige Schuldverschreibungen, Anleihen, Commercial Papers). Die Tabelle enthält für jedes derartige Programm oder jede derartige Emissionsart jeweils eine Zeile.

| Nr. | Feldname | Beschreibung | Art | Standard | Anwendungsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kennung der Emissions-/Programmart | Eindeutige Kennung für jede Emission bzw. jedes Programm zur Klassifizierung der Emissionsratings. | Obligatorisch.
  Anwendbar, wenn die Ratingagentur Unternehmens- oder Länderratings abgibt. | | Technisch |
| 2 | Name der Emissions-/Programmart | Name der Emission oder des Programms. | Obligatorisch. | | Technisch |
| 3 | Beschreibung der Emissions-/Programmart | Beschreibung der Emission oder des Programms. | Obligatorisch. | | Technisch |

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

Anwendungsbereich

1

Kennung der Emissions-/Programmart

Eindeutige Kennung für jede Emission bzw. jedes Programm zur Klassifizierung der Emissionsratings.

Obligatorisch.

Anwendbar, wenn die Ratingagentur Unternehmens- oder Länderratings abgibt.

Technisch

2

Name der Emissions-/Programmart

Name der Emission oder des Programms.

Obligatorisch.

Technisch

3

Beschreibung der Emissions-/Programmart

Beschreibung der Emission oder des Programms.

Obligatorisch.

Technisch

Tabelle 5

Liste der leitenden Analysten

Liste aller leitenden Analysten, die in der Union tätig sind. Wenn ein leitender Analyst in verschiedenen Zeiträumen (d.h. mit Unterbrechungen) als leitender Analyst tätig war, sollte er mehrfach in der Tabelle gemeldet werden: eine Zeile für jeden Bestellungszeitraum. Antritts- und Enddatum der Bestellung eines leitenden Analysten dürfen sich nicht überschneiden. Die Tabelle enthält eine Zeile für jeden leitenden Analysten und Bestellungszeitraum.

| Nr. | Feldname | Beschreibung | Art | Standard | Anwendungsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interne Kennung des leitenden Analysten | Eindeutige interne Kennung jedes Mitarbeiters, dem die Ratingagentur die Funktion des Analysten übertragen hat. | Obligatorisch. | | Nur Aufsicht |
| 2 | Name des leitenden Analysten | Vollständiger Name des leitenden Analysten. | Obligatorisch. | | Nur Aufsicht |
| 3 | Antrittsdatum des leitenden Analysten | Datum, ab dem der Mitarbeiter als leitender Analyst tätig war. | Obligatorisch. | Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT). | Nur Aufsicht |
| 4 | Enddatum des leitenden Analysten | Datum, bis zu dem der Mitarbeiter als leitender Analyst tätig war. Wenn der Mitarbeiter gegenwärtig die Funktion des leitenden Analysten bekleidet, sollte dies als 9999-01-01 gemeldet werden. | Obligatorisch. | Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) oder 9999-01-01. | Nur Aufsicht |

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

Anwendungsbereich

1

Interne Kennung des leitenden Analysten

Eindeutige interne Kennung jedes Mitarbeiters, dem die Ratingagentur die Funktion des Analysten übertragen hat.

Obligatorisch.

Nur Aufsicht

2

Name des leitenden Analysten

Vollständiger Name des leitenden Analysten.

Obligatorisch.

Nur Aufsicht

3

Antrittsdatum des leitenden Analysten

Datum, ab dem der Mitarbeiter als leitender Analyst tätig war.

Obligatorisch.

Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT).

Nur Aufsicht

4

Enddatum des leitenden Analysten

Datum, bis zu dem der Mitarbeiter als leitender Analyst tätig war. Wenn der Mitarbeiter gegenwärtig die Funktion des leitenden Analysten bekleidet, sollte dies als 9999-01-01 gemeldet werden.

Obligatorisch.

Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) oder 9999-01-01.

Nur Aufsicht

Tabelle 6

Ratingskala

Diese Tabelle enthält die Beschreibung aller Ratingskalen, die die Ratingagentur bei der Abgabe von Ratings, die im Rahmen dieser Verordnung zu melden sind, verwendet. Die Ratingagenturen geben eine Zeile für jede Ratingskala an. Für jede gemeldete Ratingskala können in der Untertabelle „Kategorien“ Daten über eine oder mehrere Ratingkategorien und in der Untertabelle „Stufen“ Daten über eine oder mehrere Stufen gemeldet werden.

| Nr. | Feldname | Beschreibung | Art | Standard | Anwendungsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kennung der Ratingskala | Eindeutige Kennung einer bestimmten Ratingskala der Ratingagentur. | Obligatorisch. | | Technisch |
| 2 | Startdatum der Gültigkeit der Ratingskala | Datum, ab dem die Ratingskala gültig ist. | Obligatorisch. | Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT). | Öffentlich |
| 3 | Enddatum der Gültigkeit der Ratingskala | Datum, bis zu dem die Ratingskala gültig ist. Eine gegenwärtig gültige Ratingskala sollte als 9999-01-01 gemeldet werden. | Obligatorisch. | Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) oder 9999-01-01. | Öffentlich |
| 4 | Beschreibung der Ratingskala | Beschreibung der Ratingtypen, die in der Skala enthalten sind, einschließlich des geografischen Umfangs soweit relevant. | Obligatorisch. | | Öffentlich |
| 5 | Zeithorizont | Angabe der Anwendbarkeit der Ratingskala basierend auf dem Zeithorizont. | Obligatorisch. | L — wenn die Ratingskala auf langfristige Ratings anwendbar ist
  S — wenn die Ratingskala auf kurzfristige Ratings anwendbar ist. | Öffentlich |
| 6 | Ratingtyp | Angabe der Anwendbarkeit der Ratingskala basierend auf dem Ratingtyp. | Obligatorisch. | C — wenn die Ratingskala auf Unternehmensratings anwendbar ist
  S — wenn die Ratingskala auf Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen anwendbar ist
  T — wenn die Ratingskala auf Ratings strukturierter Finanzinstrumente anwendbar ist
  O — wenn die Ratingskala auf Ratings sonstiger Finanzinstrumente anwendbar ist. | Öffentlich |
| 7 | Anwendungsbereich der Ratingskala | Angabe, ob die Ratingskala für die Abgabe vorläufiger Ratings, endgültiger Ratings oder für beides verwendet wird. | Obligatorisch. | PR — Ratingskala wird nur für die Abgabe vorläufiger Ratings verwendet
  FR — Ratingskala wird nur für die Abgabe endgültiger Ratings verwendet
  BT — Ratingskala wird für die Abgabe vorläufiger und endgültiger Ratings verwendet. | Öffentlich |
| 8 | Für CEREP verwendete Ratingskala | Angabe, ob das Rating von der ESMA für statistische Berechnungen für das Zentralregister (CEREP) verwendet werden soll.
  Es kann jeweils nur eine Ratingskala pro Kombination von Ratingtyp und Zeithorizont für einen bestimmten Zeitraum verwendet werden. | Obligatorisch. | Y — Ja
  N — Nein | Technisch |
| 9 | Kategorien | Wert der Ratingkategorie | Rang der Ratingkategorie in der Ratingskala (wobei 1 der Kategorie mit der besten Bonität entspricht). | Obligatorisch. | Anzugeben ist eine Ordnungszahl als ganzzahliger Wert von mindestens 1 und höchstens 20. Die Werte der Ratingkategorien sind fortlaufend anzugeben. Für jedes Rating muss es mindestens eine Ratingkategorie geben. | Öffentlich |
| 10 | Bezeichnung der Ratingkategorie | Bezeichnung einer bestimmten Ratingkategorie innerhalb der Ratingskala. | Obligatorisch. | | Öffentlich |
| 11 | Beschreibung der Ratingkategorie | Definition der Ratingkategorie innerhalb der Ratingskala. | Obligatorisch. | | Öffentlich |
| 12 | Stufen | Wert der Stufe | Rang der Stufe in der Ratingskala (wobei 1 der Stufe mit der besten Bonität entspricht). | Obligatorisch. | Anzugeben ist ein ganzzahliger Wert von mindestens 1 und höchstens 99. Die Werte sind fortlaufend anzugeben. Für jedes Rating muss es mindestens eine Ratingstufe geben. | Öffentlich |
| 13 | Bezeichnung der Stufe | Bezeichnung einer bestimmten Stufe innerhalb der Ratingskala. Die Stufen dienen einer stärkeren Aussagekraft der Ratingkategorie. | Obligatorisch. | | Öffentlich |
| 14 | Beschreibung der Stufe | Beschreibung der Stufe innerhalb der Ratingskala. | Obligatorisch. | | Öffentlich |

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

Anwendungsbereich

1

Kennung der Ratingskala

Eindeutige Kennung einer bestimmten Ratingskala der Ratingagentur.

Obligatorisch.

Technisch

2

Startdatum der Gültigkeit der Ratingskala

Datum, ab dem die Ratingskala gültig ist.

Obligatorisch.

Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT).

Öffentlich

3

Enddatum der Gültigkeit der Ratingskala

Datum, bis zu dem die Ratingskala gültig ist. Eine gegenwärtig gültige Ratingskala sollte als 9999-01-01 gemeldet werden.

Obligatorisch.

Datumsformat nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) oder 9999-01-01.

Öffentlich

4

Beschreibung der Ratingskala

Beschreibung der Ratingtypen, die in der Skala enthalten sind, einschließlich des geografischen Umfangs soweit relevant.

Obligatorisch.

Öffentlich

5

Zeithorizont

Angabe der Anwendbarkeit der Ratingskala basierend auf dem Zeithorizont.

Obligatorisch.

L — wenn die Ratingskala auf langfristige Ratings anwendbar ist

S — wenn die Ratingskala auf kurzfristige Ratings anwendbar ist.

Öffentlich

6

Ratingtyp

Angabe der Anwendbarkeit der Ratingskala basierend auf dem Ratingtyp.

Obligatorisch.

C — wenn die Ratingskala auf Unternehmensratings anwendbar ist

S — wenn die Ratingskala auf Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen anwendbar ist

T — wenn die Ratingskala auf Ratings strukturierter Finanzinstrumente anwendbar ist

O — wenn die Ratingskala auf Ratings sonstiger Finanzinstrumente anwendbar ist.

Öffentlich

7

Anwendungsbereich der Ratingskala

Angabe, ob die Ratingskala für die Abgabe vorläufiger Ratings, endgültiger Ratings oder für beides verwendet wird.

Obligatorisch.

PR — Ratingskala wird nur für die Abgabe vorläufiger Ratings verwendet

FR — Ratingskala wird nur für die Abgabe endgültiger Ratings verwendet

BT — Ratingskala wird für die Abgabe vorläufiger und endgültiger Ratings verwendet.

Öffentlich

8

Für CEREP verwendete Ratingskala

Angabe, ob das Rating von der ESMA für statistische Berechnungen für das Zentralregister (CEREP) verwendet werden soll.

Es kann jeweils nur eine Ratingskala pro Kombination von Ratingtyp und Zeithorizont für einen bestimmten Zeitraum verwendet werden.

Obligatorisch.

Y — Ja

N — Nein

Technisch

9

Kategorien

Wert der Ratingkategorie

Rang der Ratingkategorie in der Ratingskala (wobei 1 der Kategorie mit der besten Bonität entspricht).

Obligatorisch.

Anzugeben ist eine Ordnungszahl als ganzzahliger Wert von mindestens 1 und höchstens 20. Die Werte der Ratingkategorien sind fortlaufend anzugeben. Für jedes Rating muss es mindestens eine Ratingkategorie geben.

Öffentlich

10

Bezeichnung der Ratingkategorie

Bezeichnung einer bestimmten Ratingkategorie innerhalb der Ratingskala.

Obligatorisch.

Öffentlich

11

Beschreibung der Ratingkategorie

Definition der Ratingkategorie innerhalb der Ratingskala.

Obligatorisch.

Öffentlich

12

Stufen

Wert der Stufe

Rang der Stufe in der Ratingskala (wobei 1 der Stufe mit der besten Bonität entspricht).

Obligatorisch.

Anzugeben ist ein ganzzahliger Wert von mindestens 1 und höchstens 99. Die Werte sind fortlaufend anzugeben. Für jedes Rating muss es mindestens eine Ratingstufe geben.

Öffentlich

13

Bezeichnung der Stufe

Bezeichnung einer bestimmten Stufe innerhalb der Ratingskala. Die Stufen dienen einer stärkeren Aussagekraft der Ratingkategorie.

Obligatorisch.

Öffentlich

14

Beschreibung der Stufe

Beschreibung der Stufe innerhalb der Ratingskala.

Obligatorisch.

Öffentlich

TEIL 2

LISTE DER FELDER FÜR DATEIEN MIT RATINGDATEN

Tabelle 1

Daten zur Beschreibung des bewerteten Unternehmens/Instruments

Diese Tabelle enthält die Bestimmung und Beschreibung aller Ratings, die von der Ratingagentur abgegeben wurden und im Rahmen der Verordnung zu melden sind. Diese Tabelle enthält eine Zeile für jedes zu meldende Rating. Für jede Ratingzeile können gegebenenfalls ein oder mehrere „Originatoren“ gemeldet werden.

| Nr. | Feldname | Beschreibung | Art | Standard | Anwendungsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRA-Kennung | Code der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung oder Zertifizierung vergeben. | Obligatorisch. | | Technisch |
| 2 | LEI der meldenden CRA | LEI-Code der Ratingagentur, die die Datei übermittelt. | Obligatorisch. | ISO 17442 | Öffentlich |
| 3 | LEI der zuständigen CRA | LEI-Code der Ratingagentur, die für das Rating verantwortlich ist, d. h. im Falle:






  — | eines in der Union abgegebenen Ratings, die registrierte Ratingagentur, die das Rating abgegeben hat, |

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

Anwendungsbereich

1

CRA-Kennung

Code der meldenden Ratingagentur. Die Code-Kennung wird von der ESMA bei der Registrierung oder Zertifizierung vergeben.

Obligatorisch.

Technisch

2

LEI der meldenden CRA

LEI-Code der Ratingagentur, die die Datei übermittelt.

Obligatorisch.

ISO 17442

Öffentlich

3

LEI der zuständigen CRA

LEI-Code der Ratingagentur, die für das Rating verantwortlich ist, d. h. im Falle:

—

eines in der Union abgegebenen Ratings, die registrierte Ratingagentur, die das Rating abgegeben hat,

| — | eines übernommenen Ratings, die registrierte Ratingagentur, die das Rating übernommen hat, |
| --- | --- |

—

eines übernommenen Ratings, die registrierte Ratingagentur, die das Rating übernommen hat,

| — | eines Ratings, das von einer zertifizierten Ratingagentur abgegeben wurde, die zertifizierte Ratingagentur, |
| --- | --- |

—

eines Ratings, das von einer zertifizierten Ratingagentur abgegeben wurde, die zertifizierte Ratingagentur,

| — | eines Ratings, das in einem Drittstaat abgegeben, aber nicht von einer registrierten Ratingagentur übernommen wurde, die Ratingagentur des Drittstaats, die das Rating abgegeben hat. |
| --- | --- |

—

eines Ratings, das in einem Drittstaat abgegeben, aber nicht von einer registrierten Ratingagentur übernommen wurde, die Ratingagentur des Drittstaats, die das Rating abgegeben hat.

Obligatorisch.

ISO 17442

Öffentlich

4

LEI der das Rating abgebenden CRA

LEI-Code der Ratingagentur, die das Rating abgegeben hat, d. h. im Falle

| — | eines in der Union abgegebenen Ratings, die registrierte Ratingagentur, |
| --- | --- |

—

eines in der Union abgegebenen Ratings, die registrierte Ratingagentur,

| — | eines übernommenen Ratings, die Ratingagentur des Drittstaats, die das übernommene Rating abgegeben hat, |
| --- | --- |

—

eines übernommenen Ratings, die Ratingagentur des Drittstaats, die das übernommene Rating abgegeben hat,

| — | eines Ratings, das von einer zertifizierten Ratingagentur abgegeben wurde, die zertifizierte Ratingagentur, |
| --- | --- |

—

eines Ratings, das von einer zertifizierten Ratingagentur abgegeben wurde, die zertifizierte Ratingagentur,

| — | eines Ratings, das in einem Drittstaat abgegeben, aber nicht von einer registrierten Ratingagentur übernommen wurde, die Ratingagentur des Drittstaats, die das Rating abgegeben hat. |
| --- | --- |

—

eines Ratings, das in einem Drittstaat abgegeben, aber nicht von einer registrierten Ratingagentur übernommen wurde, die Ratingagentur des Drittstaats, die das Rating abgegeben hat.

Obligatorisch.

ISO 17442

Öffentlich

5

Kennung des Ratings

Eindeutige Kennung des Ratings, die nicht geändert werden sollte. Die Kennung des Ratings bleibt in allen Meldungen an die ESMA dieselbe.

Obligatorisch.

Technisch

6

Ratingtyp

Angabe, ob es sich um ein Unternehmensrating, ein Länderrating/Rating öffentlicher Finanzen, ein Rating strukturierter Finanzinstrumente oder ein Rating sonstiger Finanzinstrumente handelt. Sollte nicht geändert werden.

Obligatorisch.

C — wenn das Rating ein Unternehmen betrifft

S — wenn es sich um ein Länderrating handelt

T — wenn das Rating strukturierte Finanzinstrumente betrifft

O — wenn das Rating sonstige Finanzinstrumente betrifft

Öffentlich

7

Sonstiger Ratingtyp

Beschreibt den Typ des bewerteten Finanzinstruments, das unter dem Ratingtyp „O“ gemeldet wurde.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „O“.

Nur Aufsicht

8

Bewertetes Objekt

Angabe, ob sich das Rating auf ein Unternehmen oder einen Emittenten von Schuldtiteln oder auf eine Schuldtitelemission eines bewerteten Unternehmens oder ein Finanzinstrument bezieht.

Obligatorisch.

ISR — das Rating betrifft ein Unternehmen oder einen Emittenten von Schuldtiteln

INT — das Rating betrifft eine Schuldtitelemission oder ein Finanzinstrument.

Öffentlich

9

Zeithorizont

Angabe, ob es sich um ein kurz- oder langfristiges Rating handelt. Sollte nicht geändert werden.

Obligatorisch.

L — wenn es sich um ein langfristiges Rating handelt,

S — wenn es sich um ein kurzfristiges Rating handelt.

Öffentlich

10

Land

Ländercode des bewerteten Unternehmens/Instruments.

Obligatorisch.

Code nach ISO 3166-1.

Der Code ZZ dient zur Angabe der Kategorie „International“.

Öffentlich

11

Währung

Angabe, ob das Rating in der Landeswährung oder in einer Fremdwährung ausgedrückt wird.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „C“ oder „S“.

LC — im Falle eines Ratings in Landeswährung

FC — im Falle eines Ratings in Fremdwährung.

Öffentlich

12

LEI der juristischen Person/des Emittenten

LEI-Code der juristischen Person/des Emittenten. Sollte nicht geändert werden.

Obligatorisch.

Nur anwendbar, wenn das bewertete Unternehmen für den Erwerb eines LEI-Codes zugelassen ist.

ISO 17442

Öffentlich

13

Nationale Steuernummer der juristischen Person/des Emittenten

Eindeutige nationale Steuernummer des bewerteten Unternehmens. Sollte nicht geändert werden.

Optional.

Falls zutreffend.

Öffentlich

14

Umsatzsteuernummer der juristischen Person/des Emittenten

Eindeutige nationale Umsatzsteuernummer des bewerteten Unternehmens. Sollte nicht geändert werden.

Optional.

Falls zutreffend.

Öffentlich

15

BIC-Code (internationale Bankleitzahl) der juristischen Person/des Emittenten

Eindeutiger BIC-Code des bewerteten Unternehmens. Sollte nicht geändert werden.

Optional.

Nur anwendbar bei Unternehmen, bei denen es sich um Finanzinstitute handelt („Wirtschaftszweig“ = „FI“ oder „IN“).

ISO 9362

Öffentlich

16

Interne Kennung der juristischen Person/des Emittenten

Eindeutige interne Kennung des Emittenten. Sollte nicht geändert werden.

Obligatorisch.

Nur Aufsicht

17

Name der juristischen Person/des Emittenten

Geeigneter verständlicher Verweis auf den offiziellen Namen der juristischen Person/des Emittenten.

Obligatorisch.

Öffentlich

18

LEI der übergeordneten juristischen Person/des Emittenten

LEI-Code des Mutterunternehmens. Nur zu melden, wenn der bewertete Emittent ein Tochterunternehmen eines anderen bewerteten Unternehmens ist. Sollte nicht geändert werden.

Obligatorisch.

Anwendbar, wenn das bewertete Unternehmen bzw. der bewertete Emittent von Schuldtiteln ein Tochterunternehmen eines anderen bewerteten Unternehmens ist.

ISO 17442

Öffentlich

19

Interne Kennung der übergeordneten juristischen Person/des Emittenten

Eindeutige interne Kennung der übergeordneten juristischen Person/des Emittenten. Sollte nicht geändert werden.

Obligatorisch.

Anwendbar, wenn das bewertete Unternehmen ein Tochterunternehmen eines anderen bewerteten Unternehmens ist.

Nur Aufsicht

20

NUTS-Code der Kommune (Code in der Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik)

Kennung der Stadt/Region der bewerteten Gemeinde/Kommune.

Obligatorisch.

Nur anwendbar, wenn das „Land“ der Union angehört und „Ratingtyp“ = „S“ und „Sektor“ = „SM“ sind.

Eurostat-Nomenklatur: NUTS 1 bis 3

Öffentlich

21

ISIN

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des bewerteten Instruments. Sollte nicht geändert werden.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Bewertetes Objekt“ = „INT“ und wenn dem bewerteten Instrument eine ISIN zugeteilt wurde.

ISO 6166

Öffentlich

22

Eindeutige Kennung des Instruments

Kombination von Attributen des Instruments, anhand derer es sich eindeutig bestimmen lässt.

Optional.

ESMA-Standard

Nur Aufsicht

23

Interne Kennung des Instruments

Eindeutiger Code zur Identifizierung des bewerteten Finanzinstruments. Sollte nicht geändert werden.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Bewertetes Objekt“ = „INT“.

Nur Aufsicht

24

Emissions-/Programmart

Angabe der Emissions-/Programmart des Ratings.

Optional.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „C“ oder „S“ und „Bewertetes Objekt“ = „INT“.

Gültige „Kennung der Emissions-/Programmart“, die bereits in der „Liste der Emissionen/Programmarten“ gemeldet wurde.

Öffentlich

25

Emittentenratingtyp

Angabe des Emittentenratingtyps

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „C“ und „Bewertetes Objekt“ = „ISR“.

Gültige „Kennung des Emittentenratingtyps“, die bereits in der „Liste der Emittentenratingtypen“ gemeldet wurde.

Öffentlich

26

Schuldtitelkategorie

Angabe der Schuldtitelkategorie für die bewerteten Emissionen oder Schuldtitel.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „C“ oder „S“ und „Bewertetes Objekt“ = „ISR“ und „Emittentenratingtyp“ = „DT“ oder „Bewertetes Objekt“ = „INT“, falls zutreffend.

Gültige „Kennung zur Klassifikation der bewerteten Schuldtitel“, die bereits in der „Liste der Schuldtitelkategorien“ gemeldet wurde.

Öffentlich

27

Emissionsdatum

Angabe des Emissionsdatums des bewerteten Instruments oder der bewerteten Schuldtitelemission. Sollte nicht geändert werden.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Bewertetes Objekt“ = „INT“.

Datumsformat nach ISO 8601: (JJJJ-MM-TT).

Nur Aufsicht

28

Fälligkeitsdatum

Angabe des Fälligkeitsdatums des bewerteten Instruments oder der bewerteten Schuldtitelemission.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Bewertetes Objekt“ = „INT“.

Falls fortlaufend: 9999-01-01.

Datumsformat nach ISO 8601: (JJJJ-MM-TT) oder 9999-01-01.

Nur Aufsicht

29

Ausstehendes Emissionsvolumen

Ausstehendes Emissionsvolumen bei der ersten Abgabe eines Ratings. Der Betrag wird in der Währung der Emission angegeben, der in „Währungscode des ausstehenden Emissionsvolumens“ gemeldet wurde.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Bewertetes Objekt“ = „INT“.

Nur Aufsicht

30

Währungscode des ausstehenden Emissionsvolumens

Code der Währung der bewerteten Emission.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Bewertetes Objekt“ = „INT“.

ISO 4217

Nur Aufsicht

31

Wirtschaftszweig

Kategorisierung des bewerteten Unternehmens oder der bewerteten Schuldtitelemissionen, die unter dem Ratingtyp „Unternehmen“ bei Finanz-, Versicherungs- und nicht-finanziellen Unternehmen gemeldet wurden.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „C“.

FI — für Ratings von Finanzinstituten, einschließlich Banken, Maklern und Händlern,

IN — für Ratings von Versicherungsgesellschaften,

CO — für Ratings von Unternehmen, die nicht „FI“ oder „IN“ angehören.

Öffentlich

32

Sektor

Angabe von Unterkategorien für Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „S“.

SV — für Länderratings

SM — für Ratings auf regionaler oder kommunaler Ebene

IF — für Ratings von internationalen Finanzinstituten

SO — für Ratings von supranationalen Organisationen, ausgenommen „IF“

PE — für Ratings von öffentlichen Unternehmen.

Öffentlich

33

Anlageklasse

Angabe der Hauptanlageklassen für Ratings strukturierter Finanzinstrumente.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „T“.

ABS — für ABS-Ratings

RMBS — für RMBS-Ratings

CMBS — für CMBS-Ratings

CDO — für CDO-Ratings

ABCP — für ABCP-Ratings

OTH — für sonstige Ratings.

Öffentlich

34

Anlage-Unterklasse

Angabe der Anlage-Unterklassen für Ratings strukturierter Finanzinstrumente.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „T“.

CCS — wenn ABS: durch Kreditkartenforderungen besicherte Wertpapiere

ALB — wenn ABS: durch Automobilkredite besicherte Wertpapiere

CNS — wenn ABS: durch Verbraucherkredite besicherte Wertpapiere

SME — wenn ABS: durch KMU-Kredite besicherte Wertpapiere

LES — wenn ABS: durch Privat- oder Firmenleasing besicherte Wertpapiere

HEL — wenn RMBS: Eigenheimkredite

PRR — wenn RMBS: Prime RMBS, NPR — wenn RMBS: Non-prime RMBS

CFH — wenn CDO: Cashflow- und Hybrid-CDO/CLO

SDO — wenn CDO: Synthetische CDO/CLO

MVO — wenn CDO: Marktwert-CDO

SIV — wenn OTH: strukturierte Anlageinstrumente

ILS — wenn OTH: versicherungsgebundene Wertpapiere

DPC — wenn OTH: Anbieter derivativer Finanzinstrumente

SCB — wenn OTH: strukturierte gedeckte Schuldverschreibungen

OTH — Sonstige.

Öffentlich

35

Sonstige Anlage-Unterklasse

Angabe der sonstigen Anlageklasse oder Anlage-Unterklasse.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „T“ und „Anlage-Unterklasse“ = „OTH“.

Nur Aufsicht

36

Klassifikation von Unternehmensemissionen

Klassifikation von gedeckten Schuldverschreibungen.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „C“ und „Bewertetes Objekt“ = „INT“.

BND — Schuldverschreibungen

CBR — gedeckte Schuldverschreibungen nach Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, die den Anforderungen des Artikels 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genügen

OCB — sonstige Arten von gedeckten Schuldverschreibungen, bei denen die Ratingagentur spezifische Methoden, Modelle oder grundlegende Ratingannahmen für die Abgabe des Ratings angewandt hat und die nicht unter Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b der vorliegenden Verordnung genannt sind

OTH — sonstige Arten von Unternehmensemissionen, die nicht unter Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a, b und c der vorliegenden Verordnung genannt sind.

Öffentlich

37

Sonstige Unternehmensemissionen

Beschreibung der Emissionsart, die in der Klassifikation von Unternehmensemissionen als Kategorie „Sonstige“ gemeldet werden.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Klassifikation von Unternehmensemissionen“ = „OTH“.

Nur Aufsicht

38

Trancheklasse

Klasse der Tranche.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „T“.

Öffentlich

39

Seriennummer/Programmkennung

Angabe der Seriennummer der Emission, wenn die Emission Teil einer Reihe von Mehrfachemissionen innerhalb desselben Programms ist. Wenn eine Programmkennung existiert, kann diese zusätzlich zum „Programm-/Handels-/Emissionsnamen“ angegeben werden.

Optional.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „T“ oder „C“ und „Bewertetes Objekt“ = „INT“.

Öffentlich

40

Programm-/Handels-/Emissionsname

Angabe des Namens des Programms, des Handels oder der Emission, der in den öffentlichen Emissionsdokumenten verwendet wird.

Optional.

Anwendbar im Falle von „Bewertetes Objekt“ = „INT“.

Öffentlich

41

Originatoren

Interne Kennung des Originators

Eindeutige interne Kennung, die dem Originator von der Ratingagentur zugewiesen wurde.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „T“.

Im Falle von mehreren Originatoren, die nicht einzeln angegeben werden können, ist „MULTIPLE“ anzugeben.

Nur Aufsicht

42

LEI des Originators

LEI-Code des Originators.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „T“ und „Interne Kennung des Originators“ ≠ „MULTIPLE“.

ISO 17442

Nur Aufsicht

43

BIC-Code des Originators

Eindeutiger BIC-Code des Originators.

Optional.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „T“ und „Interne Kennung des Originators“ ≠ „MULTIPLE“.

ISO 9362

Nur Aufsicht

44

Name des Originators

Geeigneter verständlicher Verweis auf den offiziellen Namen des Originators (oder des Mutterunternehmens des Emittenten).

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „T“ und „Interne Kennung des Originators“ ≠ „MULTIPLE“.

Nur Aufsicht

45

Vorheriges vorläufiges Rating

Bei allen neuen Ratings Angabe, ob die Ratingagentur vor der Abgabe des endgültigen Ratings ein vorläufiges Rating oder eine Erstüberprüfung abgegeben hat.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahmen“ = „NW“ in Teil 2 Tabelle 2.

Y — Ja

N — Nein

Nur Aufsicht

46

Kennung des vorherigen vorläufigen Ratings

Angabe der Kennung des vorherigen vorläufigen Ratings oder der Erstüberprüfung. Die „Kennung des vorherigen vorläufigen Ratings“ sollte einer bereits gemeldeten gültigen „Kennung des Ratings“ entsprechen.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Vorheriges vorläufiges Rating“ = „Y“.

Nur Aufsicht

47

Komplexitätsindikator

Angabe der Komplexität eines Ratings strukturierter Finanzinstrumente. Diese kann Faktoren wie die Anzahl der Originatoren, Gegenparteien, Länder, die Notwendigkeit, neue Methoden oder neue innovative Merkmale zu entwickeln, Bonitätsverbesserungen, die zugrunde liegende Dokumentation, komplexe Sicherheiten, verschiedene oder neue Rechtsvorschriften und/oder das Vorliegen derivativer Bestandteile sowie andere Faktoren berücksichtigen, die die Ratingagentur bei der Beurteilung der Komplexität eines Ratings berücksichtigt.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „T“.

S — standardmäßige Komplexität

C — zusätzliche Komplexität.

Nur Aufsicht

48

Art der strukturierten Finanztransaktion

Angabe, ob sich das Instrument auf einen eigenständigen Trust oder einen Master-Trust bezieht.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „T“.

S — eigenständige Transaktion

M — Master-Trust-Transaktion.

Nur Aufsicht

49

Ratingtyp für ERP

Angabe der Ratings innerhalb des Anwendungsbereichs der ERP basierend auf den Anforderungen gemäß Artikel 11a der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009.

Obligatorisch.

NXI — das Rating wird nicht ausschließlich für Anleger abgegeben und gegen Gebühr offen gelegt.

EXI — das Rating wird ausschließlich für Anleger abgegeben und gegen Gebühr offen gelegt.

Technisch

50

Relevant für statistische CEREP-Berechnungen

Angabe, ob das Rating für statistische CEREP-Berechnungen verwendet wird.

Obligatorisch.

„Y“ — Ja

„N“ — Nein

Technisch

Tabelle 2

Daten über die einzelnen Ratingmaßnahmen

Diese Tabelle enthält alle Ratingmaßnahmen in Bezug auf die in Tabelle 1 gemeldeten Ratings. Wenn Rating-Veröffentlichungen oder Länderanalysen in mehreren Sprachen herausgegeben werden, können mehrere Fassungen der Rating-Veröffentlichungen oder Länderanalysen für eine Ratingmaßnahme gemeldet werden.

| Nr. | Feldname | Beschreibung | Art | Standard | Anwendungsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kennung der Ratingmaßnahme | Eindeutige Kennung der Ratingmaßnahme. Die Kennung der Ratingmaßnahme ist für jedes gemeldete Rating eindeutig. | Obligatorisch. | | Technisch |
| 2 | Kennung des Ratings | Eindeutige Kennung des Ratings. | Obligatorisch. | Eine gültige „Kennung des Ratings“, die in Teil 2 Tabelle 1 gemeldet wurde. | Technisch |
| 3 | Gültigkeitsdatum und -uhrzeit der Maßnahme. | Datum und Uhrzeit der Gültigkeit der Maßnahme. Dies entspricht der koordinierten Weltzeit (UTC) der Veröffentlichung der Maßnahme oder der Verteilung per Abonnement. | Obligatorisch. | Erweitertes Datums-/Uhrzeitformat nach ISO 8601: JJJJ-MM-TT (HH:MM:SS). | Öffentlich |
| 4 | Übermittlungsdatum und -uhrzeit der Maßnahme | Datum und Uhrzeit der Übermittlung der Maßnahme an das bewertete Unternehmen.
  Wird in koordinierter Weltzeit (UTC) angegeben. Sollte nur für in der Union abgegebene Ratings gemeldet werden. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Ort der Abgabe des Ratings“ = „I“. | Erweitertes Datums-/Uhrzeitformat nach ISO 8601: JJJJ-MM-TT (HH:MM:SS). | Nur Aufsicht |
| 5 | Beschlussdatum der Maßnahme | Angabe des Datums, an dem die Maßnahme beschlossen wurde.
  Dies ist das Datum der vorläufigen Genehmigung der Maßnahme (durch den Ratingausschuss), wenn die bewertete Einrichtung vor der endgültigen Genehmigung unterrichtet wird.
  Sollte nur für in der Union abgegebene Ratings gemeldet werden. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Ort der Abgabe des Ratings“ = „I“. | Datumsformat nach ISO 8601: (JJJJ-MM-TT). | Nur Aufsicht |
| 6 | Art der Maßnahme | Angabe der Art der Maßnahme, die von der Ratingagentur in Bezug auf ein bestimmtes Rating durchgeführt wird. | Obligatorisch. | OR — im Falle eines ausstehenden Ratings (nur bei erstmaliger Meldung)
  PR — im Falle eines vorläufigen Ratings
  NW — im Falle der erstmaligen Abgabe des Ratings
  UP — im Falle der Anhebung des Ratings
  DG — im Falle der Herabstufung des Ratings
  AF — im Falle der Bestätigung des Ratings
  DF — wenn einem bewerteten Emittenten oder Instrument ein Ausfallstatus zugewiesen wird oder dieser aufgehoben wird und der Ausfall nicht mit einer anderen Ratingmaßnahme verknüpft ist
  SP — im Falle der Aussetzung des Ratings
  WD — im Falle des Widerrufs des Ratings
  OT — wenn dem Rating ein Ausblick-/Trendstatus zugewiesen oder dieser aufgehoben wird
  WR — wenn dem Rating ein Beobachtungs-/Überprüfungsstatus zugewiesen oder dieser aufgehoben wird. | Öffentlich |
| 7 | Ausblick-/Beobachtungs-/Ausfallstatus | Ein Ausblick-/Beobachtungs-/Aussetzungs-/Ausfallstatus wird in Bezug auf das Rating zugewiesen, beibehalten oder aufgehoben. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „OT“, „WR“, „DF“, „SP“ oder „OR“. | P — Status wird zugewiesen
  M — Status wird beibehalten
  R — Status wird aufgehoben. | Öffentlich |
| 8 | Ausblick | Angabe des Ausblicks/Trends, den die Ratingagentur einem Rating gemäß ihrer einschlägigen Politik zugewiesen hat. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „OT“ oder „OR“. | POS — im Falle eines positiven Ausblicks
  NEG — im Falle eines negativen Ausblicks
  EVO — im Falle eines sich verändernden Ausblicks
  STA — im Falle eines stabilen Ausblicks. | Öffentlich |
| 9 | Beobachtung/Überprüfung | Angabe des Beobachtungs- oder Überprüfungsstatus, den die Ratingagentur einem Rating gemäß ihrer einschlägigen Politik zugewiesen hat. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „WR“ oder „OR“. | POW — im Falle einer positiven Beobachtung/Überprüfung
  NEW — im Falle einer negativen Beobachtung/Überprüfung
  EVW — im Falle einer sich verändernden Beobachtung/Überprüfung
  UNW — im Falle einer Beobachtung/Überprüfung mit unklarer Entwicklungsrichtung. | Öffentlich |
| 10 | Determinante für Beobachtung/Überprüfung | Angabe des Grunds für den Beobachtungs-/Überprüfungsstatus eines Ratings. Sollte nur für in der Union abgegebene Ratings gemeldet werden. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „WR“ oder „OR“ und „Ort der Abgabe des Ratings“ = „I“. | 1 — wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus auf Änderungen der beim Rating verwendeten Methode, Modelle oder grundlegenden Annahmen beruht
  2 — wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus wirtschaftlich, finanziell oder kreditbezogen motiviert ist
  3 — wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus andere Gründe hat (z. B. Weggang eines Analysten, Vorliegen von Interessenkonflikten). | Öffentlich |
| 11 | Grund für den Widerruf | Angabe des Grunds eines Widerrufs. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „WD“. | 1 — falsche oder unzureichende Angaben zum Emittenten/zur Emission
  2 — Insolvenz des bewerteten Unternehmens oder Umschuldung
  3 — Umstrukturierung des bewerteten Unternehmens (einschließlich Fusion oder Erwerb des bewerteten Unternehmens)
  4 — Ende der Laufzeit des Wertpapiers oder Tilgung, Abruf, Vorfinanzierung oder Erlass der Schuld
  5 — automatische Ungültigkeit des Ratings aufgrund des Geschäftsmodells der Ratingagentur (beispielsweise Ablauf von Ratings, die für einen im Voraus festgelegten Zeitraum gültig sind)
  6 — Widerruf des Ratings aus anderen Gründen
  7 — das Rating fällt unter einen der Umstände nach Anhang I Abschnitt B Nummer 3 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009
  8 — auf Wunsch des Kunden. | Öffentlich |
| 12 | Sonstige Gründe für den Widerruf | Wenn das Rating aus anderen als den oben genannten Gründen widerrufen wurde, ist der Grund anzugeben. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Grund für den Widerruf“ = „6“. | | Nur Aufsicht |
| 13 | Ausfallmarkierung | Wenn bei dem bewerteten Unternehmen oder Finanzinstrument aufgrund einer anderen Ratingmaßnahme (beispielsweise Ratinganhebung, Ratingherabstufung) ein Ausfall eintritt oder ein Ausfall aufgehoben wird. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „AF“, „DG“, „UP“ oder „OR“. | „Y“ — Ja
  „N“ — Nein | Öffentlich |
| 14 | Grund für die Aussetzung | Angabe des Grundes für die Aussetzung | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „SP“. | | Öffentlich |
| 15 | Kennung der Ratingskala | Angabe der Ratingskala, die für die Abgabe der Ratingmaßnahme verwendet wird. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „NW“, „UP“, „AF“, „DG“, „PR“ oder „OR“. | Gültige „Kennung des Ratings“, die bereits in der Tabelle „Ratingskala“ gemeldet wurde. | Öffentlich |
| 16 | Ratingwert | Stufenwert, der von der Ratingagentur infolge der Ratingmaßnahme zugewiesen wurde. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „NW“, „UP“, „AF“, „DG“, „PR“ oder „OR“. | Gültiger „Wert der Stufe“, der bereits in der Tabelle „Ratingskala“ gemeldet wurde. | Öffentlich |
| 17 | Ort der Abgabe des Ratings | Angabe des Orts der Abgabe des Ratings: Ratings, die in der Union von einer registrierten Ratingagentur abgegeben werden, Ratings, die von Ratingagenturen in Drittstaaten, die derselben Gruppe von Ratingagenturen angehören, abgegeben und in der Union übernommen werden, Ratings, die von zertifizierten Ratingagenturen abgegeben werden, oder Ratings, die von Ratingagenturen in Drittstaaten, die derselben Gruppe von Ratingagenturen angehören, abgegeben, aber nicht in der Union übernommen werden. | Obligatorisch. | I -in der Union abgegeben
  E — übernommen
  T -in einem Drittstaat von einer zertifizierten Ratingagentur abgegeben
  O — Sonstige (nicht übernommen)
  N — nicht verfügbar (nur gültig vor 1.1.2011). | Öffentlich |
| 18 | Interne Kennung des leitenden Analysten | Eindeutige Kennung des leitenden Analysten, der für das Rating verantwortlich ist. Nur für in der Union abgegebene Ratings anzugeben. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Ort der Ratingabgabe“ = „I“. | Gültige „Interne Kennung des leitenden Analysten“, die bereits in der „Liste der leitenden Analysten“ gemeldet wurde. | Nur Aufsicht |
| 19 | Land des leitenden Analysten | Angabe des Landes, in dem der verantwortliche leitende Analyst bei der Abgabe des Ratings tätig war. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Ort der Ratingabgabe“ = „I“. | Code nach ISO 3166-1. | Nur Aufsicht |
| 20 | Beauftragungsstatus | Beauftragungsstatus des bewerteten Unternehmens/Instruments. | Obligatorisch. | S — angefordertes Rating,
  U — nicht angefordertes Rating ohne Beteiligung
  P — nicht angefordertes Rating mit Beteiligung. | Öffentlich |
| 21 | Rating-veröffentlichung | Rating-Veröffentlichung | Angabe, ob mit der Ratingmaßnahme eine Veröffentlichung einherging. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Ratingtyp für ERP“ = „NXI“. | Y — Ja
  N — Nein | Öffentlich |
| 22 | Sprache der Veröffentlichung | Angabe der Sprache, in der die Rating-Veröffentlichung ausgegeben wurde. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Rating-Veröffentlichung“ = „Y“. | ISO 639-1 | Öffentlich |
| 23 | Dateiname der Veröffentlichung | Angabe des Dateinamens, unter dem die Rating-Veröffentlichung gemeldet wurde. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Rating-Veröffentlichung“ = „Y“. | ESMA-Standard | Öffentlich |
| 24 | Link zur Rating-Veröffentlichung | Wenn die Ratingmaßnahme von derselben Veröffentlichung begleitet wurde wie eine andere Ratingmaßnahme, ist die Kennung der Ratingmaßnahme anzugeben, für die die gemeinsame Veröffentlichung zuerst ausgegeben wurde. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von Veröffentlichungen, die sich auf mehrere Ratingmaßnahmen beziehen. | Gültige „Kennung der Ratingmaßnahme“ | Technisch |
| 25 | Länderanalyse Bericht | Länderanalyse | Angabe, ob die Ratingmaßnahme von einer Länderanalyse begleitet wurde. Nur anwendbar im Falle von Länderratings, die bezogen auf die folgenden Sektoren gemeldet wurden: „SV“, „SM“ oder „IF“ | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „S“ und „Sektor“ = „SV“, „SM“ oder „IF“. | Y — Ja
  N — Nein | Öffentlich |
| 26 | Sprache der Länderanalyse | Angabe der Sprache, in der die Länderanalyse ausgegeben wurde. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Länderanalyse“ = „Y“. | ISO 639-1 | Öffentlich |
| 27 | Dateiname der Länderanalyse | Angabe des Dateinamens, unter dem die Länderanalyse gemeldet wurde. | Obligatorisch.
  Anwendbar im Falle von „Länderanalyse“ = „Y“. | ESMA-Standard | Öffentlich |
| 28 | Link zur Länderanalyse | Wenn die Ratingmaßnahme von demselben Analysebericht begleitet wurde wie eine andere Ratingmaßnahme, ist die Kennung der Ratingmaßnahme anzugeben, für die der gemeinsame Analysebericht zuerst ausgegeben wurde. | Optional. | Gültige „Kennung der Ratingmaßnahme“. | Technisch |

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

Anwendungsbereich

1

Kennung der Ratingmaßnahme

Eindeutige Kennung der Ratingmaßnahme. Die Kennung der Ratingmaßnahme ist für jedes gemeldete Rating eindeutig.

Obligatorisch.

Technisch

2

Kennung des Ratings

Eindeutige Kennung des Ratings.

Obligatorisch.

Eine gültige „Kennung des Ratings“, die in Teil 2 Tabelle 1 gemeldet wurde.

Technisch

3

Gültigkeitsdatum und -uhrzeit der Maßnahme.

Datum und Uhrzeit der Gültigkeit der Maßnahme. Dies entspricht der koordinierten Weltzeit (UTC) der Veröffentlichung der Maßnahme oder der Verteilung per Abonnement.

Obligatorisch.

Erweitertes Datums-/Uhrzeitformat nach ISO 8601: JJJJ-MM-TT (HH:MM:SS).

Öffentlich

4

Übermittlungsdatum und -uhrzeit der Maßnahme

Datum und Uhrzeit der Übermittlung der Maßnahme an das bewertete Unternehmen.

Wird in koordinierter Weltzeit (UTC) angegeben. Sollte nur für in der Union abgegebene Ratings gemeldet werden.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ort der Abgabe des Ratings“ = „I“.

Erweitertes Datums-/Uhrzeitformat nach ISO 8601: JJJJ-MM-TT (HH:MM:SS).

Nur Aufsicht

5

Beschlussdatum der Maßnahme

Angabe des Datums, an dem die Maßnahme beschlossen wurde.

Dies ist das Datum der vorläufigen Genehmigung der Maßnahme (durch den Ratingausschuss), wenn die bewertete Einrichtung vor der endgültigen Genehmigung unterrichtet wird.

Sollte nur für in der Union abgegebene Ratings gemeldet werden.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ort der Abgabe des Ratings“ = „I“.

Datumsformat nach ISO 8601: (JJJJ-MM-TT).

Nur Aufsicht

6

Art der Maßnahme

Angabe der Art der Maßnahme, die von der Ratingagentur in Bezug auf ein bestimmtes Rating durchgeführt wird.

Obligatorisch.

OR — im Falle eines ausstehenden Ratings (nur bei erstmaliger Meldung)

PR — im Falle eines vorläufigen Ratings

NW — im Falle der erstmaligen Abgabe des Ratings

UP — im Falle der Anhebung des Ratings

DG — im Falle der Herabstufung des Ratings

AF — im Falle der Bestätigung des Ratings

DF — wenn einem bewerteten Emittenten oder Instrument ein Ausfallstatus zugewiesen wird oder dieser aufgehoben wird und der Ausfall nicht mit einer anderen Ratingmaßnahme verknüpft ist

SP — im Falle der Aussetzung des Ratings

WD — im Falle des Widerrufs des Ratings

OT — wenn dem Rating ein Ausblick-/Trendstatus zugewiesen oder dieser aufgehoben wird

WR — wenn dem Rating ein Beobachtungs-/Überprüfungsstatus zugewiesen oder dieser aufgehoben wird.

Öffentlich

7

Ausblick-/Beobachtungs-/Ausfallstatus

Ein Ausblick-/Beobachtungs-/Aussetzungs-/Ausfallstatus wird in Bezug auf das Rating zugewiesen, beibehalten oder aufgehoben.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „OT“, „WR“, „DF“, „SP“ oder „OR“.

P — Status wird zugewiesen

M — Status wird beibehalten

R — Status wird aufgehoben.

Öffentlich

8

Ausblick

Angabe des Ausblicks/Trends, den die Ratingagentur einem Rating gemäß ihrer einschlägigen Politik zugewiesen hat.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „OT“ oder „OR“.

POS — im Falle eines positiven Ausblicks

NEG — im Falle eines negativen Ausblicks

EVO — im Falle eines sich verändernden Ausblicks

STA — im Falle eines stabilen Ausblicks.

Öffentlich

9

Beobachtung/Überprüfung

Angabe des Beobachtungs- oder Überprüfungsstatus, den die Ratingagentur einem Rating gemäß ihrer einschlägigen Politik zugewiesen hat.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „WR“ oder „OR“.

POW — im Falle einer positiven Beobachtung/Überprüfung

NEW — im Falle einer negativen Beobachtung/Überprüfung

EVW — im Falle einer sich verändernden Beobachtung/Überprüfung

UNW — im Falle einer Beobachtung/Überprüfung mit unklarer Entwicklungsrichtung.

Öffentlich

10

Determinante für Beobachtung/Überprüfung

Angabe des Grunds für den Beobachtungs-/Überprüfungsstatus eines Ratings. Sollte nur für in der Union abgegebene Ratings gemeldet werden.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „WR“ oder „OR“ und „Ort der Abgabe des Ratings“ = „I“.

1 — wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus auf Änderungen der beim Rating verwendeten Methode, Modelle oder grundlegenden Annahmen beruht

2 — wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus wirtschaftlich, finanziell oder kreditbezogen motiviert ist

3 — wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus andere Gründe hat (z. B. Weggang eines Analysten, Vorliegen von Interessenkonflikten).

Öffentlich

11

Grund für den Widerruf

Angabe des Grunds eines Widerrufs.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „WD“.

1 — falsche oder unzureichende Angaben zum Emittenten/zur Emission

2 — Insolvenz des bewerteten Unternehmens oder Umschuldung

3 — Umstrukturierung des bewerteten Unternehmens (einschließlich Fusion oder Erwerb des bewerteten Unternehmens)

4 — Ende der Laufzeit des Wertpapiers oder Tilgung, Abruf, Vorfinanzierung oder Erlass der Schuld

5 — automatische Ungültigkeit des Ratings aufgrund des Geschäftsmodells der Ratingagentur (beispielsweise Ablauf von Ratings, die für einen im Voraus festgelegten Zeitraum gültig sind)

6 — Widerruf des Ratings aus anderen Gründen

7 — das Rating fällt unter einen der Umstände nach Anhang I Abschnitt B Nummer 3 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009

8 — auf Wunsch des Kunden.

Öffentlich

12

Sonstige Gründe für den Widerruf

Wenn das Rating aus anderen als den oben genannten Gründen widerrufen wurde, ist der Grund anzugeben.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Grund für den Widerruf“ = „6“.

Nur Aufsicht

13

Ausfallmarkierung

Wenn bei dem bewerteten Unternehmen oder Finanzinstrument aufgrund einer anderen Ratingmaßnahme (beispielsweise Ratinganhebung, Ratingherabstufung) ein Ausfall eintritt oder ein Ausfall aufgehoben wird.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „AF“, „DG“, „UP“ oder „OR“.

„Y“ — Ja

„N“ — Nein

Öffentlich

14

Grund für die Aussetzung

Angabe des Grundes für die Aussetzung

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „SP“.

Öffentlich

15

Kennung der Ratingskala

Angabe der Ratingskala, die für die Abgabe der Ratingmaßnahme verwendet wird.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „NW“, „UP“, „AF“, „DG“, „PR“ oder „OR“.

Gültige „Kennung des Ratings“, die bereits in der Tabelle „Ratingskala“ gemeldet wurde.

Öffentlich

16

Ratingwert

Stufenwert, der von der Ratingagentur infolge der Ratingmaßnahme zugewiesen wurde.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Art der Maßnahme“ = „NW“, „UP“, „AF“, „DG“, „PR“ oder „OR“.

Gültiger „Wert der Stufe“, der bereits in der Tabelle „Ratingskala“ gemeldet wurde.

Öffentlich

17

Ort der Abgabe des Ratings

Angabe des Orts der Abgabe des Ratings: Ratings, die in der Union von einer registrierten Ratingagentur abgegeben werden, Ratings, die von Ratingagenturen in Drittstaaten, die derselben Gruppe von Ratingagenturen angehören, abgegeben und in der Union übernommen werden, Ratings, die von zertifizierten Ratingagenturen abgegeben werden, oder Ratings, die von Ratingagenturen in Drittstaaten, die derselben Gruppe von Ratingagenturen angehören, abgegeben, aber nicht in der Union übernommen werden.

Obligatorisch.

I -in der Union abgegeben

E — übernommen

T -in einem Drittstaat von einer zertifizierten Ratingagentur abgegeben

O — Sonstige (nicht übernommen)

N — nicht verfügbar (nur gültig vor 1.1.2011).

Öffentlich

18

Interne Kennung des leitenden Analysten

Eindeutige Kennung des leitenden Analysten, der für das Rating verantwortlich ist. Nur für in der Union abgegebene Ratings anzugeben.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ort der Ratingabgabe“ = „I“.

Gültige „Interne Kennung des leitenden Analysten“, die bereits in der „Liste der leitenden Analysten“ gemeldet wurde.

Nur Aufsicht

19

Land des leitenden Analysten

Angabe des Landes, in dem der verantwortliche leitende Analyst bei der Abgabe des Ratings tätig war.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ort der Ratingabgabe“ = „I“.

Code nach ISO 3166-1.

Nur Aufsicht

20

Beauftragungsstatus

Beauftragungsstatus des bewerteten Unternehmens/Instruments.

Obligatorisch.

S — angefordertes Rating,

U — nicht angefordertes Rating ohne Beteiligung

P — nicht angefordertes Rating mit Beteiligung.

Öffentlich

21

Rating-veröffentlichung

Rating-Veröffentlichung

Angabe, ob mit der Ratingmaßnahme eine Veröffentlichung einherging.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp für ERP“ = „NXI“.

Y — Ja

N — Nein

Öffentlich

22

Sprache der Veröffentlichung

Angabe der Sprache, in der die Rating-Veröffentlichung ausgegeben wurde.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Rating-Veröffentlichung“ = „Y“.

ISO 639-1

Öffentlich

23

Dateiname der Veröffentlichung

Angabe des Dateinamens, unter dem die Rating-Veröffentlichung gemeldet wurde.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Rating-Veröffentlichung“ = „Y“.

ESMA-Standard

Öffentlich

24

Link zur Rating-Veröffentlichung

Wenn die Ratingmaßnahme von derselben Veröffentlichung begleitet wurde wie eine andere Ratingmaßnahme, ist die Kennung der Ratingmaßnahme anzugeben, für die die gemeinsame Veröffentlichung zuerst ausgegeben wurde.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von Veröffentlichungen, die sich auf mehrere Ratingmaßnahmen beziehen.

Gültige „Kennung der Ratingmaßnahme“

Technisch

25

Länderanalyse Bericht

Länderanalyse

Angabe, ob die Ratingmaßnahme von einer Länderanalyse begleitet wurde. Nur anwendbar im Falle von Länderratings, die bezogen auf die folgenden Sektoren gemeldet wurden: „SV“, „SM“ oder „IF“

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Ratingtyp“ = „S“ und „Sektor“ = „SV“, „SM“ oder „IF“.

Y — Ja

N — Nein

Öffentlich

26

Sprache der Länderanalyse

Angabe der Sprache, in der die Länderanalyse ausgegeben wurde.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Länderanalyse“ = „Y“.

ISO 639-1

Öffentlich

27

Dateiname der Länderanalyse

Angabe des Dateinamens, unter dem die Länderanalyse gemeldet wurde.

Obligatorisch.

Anwendbar im Falle von „Länderanalyse“ = „Y“.

ESMA-Standard

Öffentlich

28

Link zur Länderanalyse

Wenn die Ratingmaßnahme von demselben Analysebericht begleitet wurde wie eine andere Ratingmaßnahme, ist die Kennung der Ratingmaßnahme anzugeben, für die der gemeinsame Analysebericht zuerst ausgegeben wurde.

Optional.

Gültige „Kennung der Ratingmaßnahme“.

Technisch

---

ANHANG II

Entsprechungstabelle

| Vorliegende Verordnung | Verordnung (EU) Nr. 446/2012 | Verordnung (EU) Nr. 448/2012 |
| --- | --- | --- |
| Artikel 1 Absatz 1 | | Artikel 3 Absatz 1 |
| Artikel 1 Absatz 2 | Artikel 2 Absatz 1 | Artikel 2 Absatz 2 |
| Artikel 1 Absatz 3 | Artikel 2 Absatz 6 | |
| Artikel 1 Absatz 4 | Artikel 2 Absatz 2 | Artikel 2 Absatz 3 |
| Artikel 1 Absatz 5 | | Artikel 3 Absatz 3 |
| Artikel 1 Absatz 6 | | Artikel 3 Absatz 2 |
| Artikel 2 Absatz 1 | | Artikel 8 Absatz 2 |
| Artikel 2 Absatz 2 | | Artikel 8 Absatz 3 |
| Artikel 3 | Artikel 4 Absatz 1 | Artikel 3 Absatz 5 |
| Artikel 4 | Artikel 4 Absatz 3 | Artikel 4 |
| Artikel 5 | Artikel 4 Absatz 2 | Artikel 5 |
| Artikel 6 | | Artikel 6 |
| Artikel 7 | | |
| Artikel 8 | | |
| Artikel 9 Absatz 1 | Artikel 3 Absatz 2 | |
| Artikel 9 Absatz 2 | Artikel 2 Absatz 3 | |
| Artikel 9 Absatz 3 | Artikel 2 Absatz 4 | |
| Artikel 9 Absatz 4 | Artikel 2 Absatz 5 | |
| Artikel 9 Absatz 5 | Artikel 3 Absatz 3 | |
| Artikel 10 | | |
| Artikel 11 Absätze 1 bis 3 | | |
| Artikel 11 Absatz 4 | | Artikel 3 Absatz 4 |
| Artikel 12 | Artikel 3 Absätze 1 und 4 | Artikel 2 Absatz 1, Artikel 7, Artikel 8 Absatz 1 |
| Artikel 13 | Artikel 5 | Artikel 9, Artikel 10, Artikel 11, Artikel 12, Artikel 13 |
| Artikel 14 | | |
| Artikel 15 | Artikel 6 | Artikel 14 |

Vorliegende Verordnung

Verordnung (EU) Nr. 446/2012

Verordnung (EU) Nr. 448/2012

Artikel 1 Absatz 1

Artikel 3 Absatz 1

Artikel 1 Absatz 2

Artikel 2 Absatz 1

Artikel 2 Absatz 2

Artikel 1 Absatz 3

Artikel 2 Absatz 6

Artikel 1 Absatz 4

Artikel 2 Absatz 2

Artikel 2 Absatz 3

Artikel 1 Absatz 5

Artikel 3 Absatz 3

Artikel 1 Absatz 6

Artikel 3 Absatz 2

Artikel 2 Absatz 1

Artikel 8 Absatz 2

Artikel 2 Absatz 2

Artikel 8 Absatz 3

Artikel 3

Artikel 4 Absatz 1

Artikel 3 Absatz 5

Artikel 4

Artikel 4 Absatz 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 4 Absatz 2

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9 Absatz 1

Artikel 3 Absatz 2

Artikel 9 Absatz 2

Artikel 2 Absatz 3

Artikel 9 Absatz 3

Artikel 2 Absatz 4

Artikel 9 Absatz 4

Artikel 2 Absatz 5

Artikel 9 Absatz 5

Artikel 3 Absatz 3

Artikel 10

Artikel 11 Absätze 1 bis 3

Artikel 11 Absatz 4

Artikel 3 Absatz 4

Artikel 12

Artikel 3 Absätze 1 und 4

Artikel 2 Absatz 1, Artikel 7, Artikel 8 Absatz 1

Artikel 13

Artikel 5

Artikel 9, Artikel 10, Artikel 11, Artikel 12, Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 6

Artikel 14

---

| 6.1.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 2/57 |
| --- | --- | --- | --- |

6.1.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 2/57

---

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/3 DER KOMMISSION

vom 30. September 2014

zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (1), insbesondere auf Artikel 8b Absatz 3 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

| (1) | Gemäß Artikel 8b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 sollten Investoren ausreichende Informationen über die Kreditqualität und Wertentwicklung der zugrunde liegenden Werte erhalten, um ihnen zu ermöglichen, eine fundierte Bewertung der Bonität der strukturierten Finanzinstrumente durchzuführen. Dies würde auch die Abhängigkeit der Investoren von Bonitätsbewertungen verringern und sollte die Abgabe nicht angeforderter Ratings erleichtern. |
| --- | --- |

(1)

Gemäß Artikel 8b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 sollten Investoren ausreichende Informationen über die Kreditqualität und Wertentwicklung der zugrunde liegenden Werte erhalten, um ihnen zu ermöglichen, eine fundierte Bewertung der Bonität der strukturierten Finanzinstrumente durchzuführen. Dies würde auch die Abhängigkeit der Investoren von Bonitätsbewertungen verringern und sollte die Abgabe nicht angeforderter Ratings erleichtern.

| (2) | Die vorliegende Verordnung soll für alle Finanzinstrumente oder anderen Vermögenswerte gelten, die aus einer in Artikel 4 Absatz 61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) genannten Verbriefungstransaktion oder -struktur hervorgehen, sofern der Emittent, Originator oder Sponsor seine Niederlassung und, für diese Zwecke, seinen satzungsmäßigen Sitz in der Europäischen Union hat. Daher sollte die vorliegende Verordnung ausschließlich Finanzinstrumente oder andere Vermögenswerte aus Transaktionen oder Strukturen abdecken, bei denen das mit einer Risikoposition oder einem Pool von Risikopositionen verbundene Kreditrisiko in Tranchen unterteilt wird und die die in diesem Artikel genannten Merkmale besitzen. Daher sollte, im Einklang mit der genannten Verordnung, eine Risikoposition, die für ein Geschäft oder eine Struktur eine direkte Zahlungsverpflichtung aus der Finanzierung oder dem Betrieb von Sachanlagen schafft, nicht als Risikoposition in einer Verbriefung gelten, selbst wenn die Zahlungsverpflichtungen aufgrund des Geschäfts oder der Struktur unterschiedlichen Rang haben. |
| --- | --- |

(2)

Die vorliegende Verordnung soll für alle Finanzinstrumente oder anderen Vermögenswerte gelten, die aus einer in Artikel 4 Absatz 61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) genannten Verbriefungstransaktion oder -struktur hervorgehen, sofern der Emittent, Originator oder Sponsor seine Niederlassung und, für diese Zwecke, seinen satzungsmäßigen Sitz in der Europäischen Union hat. Daher sollte die vorliegende Verordnung ausschließlich Finanzinstrumente oder andere Vermögenswerte aus Transaktionen oder Strukturen abdecken, bei denen das mit einer Risikoposition oder einem Pool von Risikopositionen verbundene Kreditrisiko in Tranchen unterteilt wird und die die in diesem Artikel genannten Merkmale besitzen. Daher sollte, im Einklang mit der genannten Verordnung, eine Risikoposition, die für ein Geschäft oder eine Struktur eine direkte Zahlungsverpflichtung aus der Finanzierung oder dem Betrieb von Sachanlagen schafft, nicht als Risikoposition in einer Verbriefung gelten, selbst wenn die Zahlungsverpflichtungen aufgrund des Geschäfts oder der Struktur unterschiedlichen Rang haben.

| (3) | Der Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung sollte nicht auf die Emission strukturierter Finanzinstrumente beschränkt sein, die als Sicherheiten gelten, sondern auch andere Finanzinstrumente und Vermögenswerte einschließen, die aus einer Verbriefungstransaktion oder -struktur hervorgehen, wie Finanzmarktinstrumente sowie besicherte Geldmarktpapier-Programme. Des Weiteren sollte diese Verordnung für strukturierte Finanzinstrumente mit und ohne Bonitätsbewertungen von in der EU registrierten Ratingagenturen gelten. Auch private und bilaterale Transaktionen sowie Transaktionen, die nicht öffentlich angeboten oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden, sollten im Anwendungsbereich dieser Verordnung liegen. |
| --- | --- |

(3)

Der Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung sollte nicht auf die Emission strukturierter Finanzinstrumente beschränkt sein, die als Sicherheiten gelten, sondern auch andere Finanzinstrumente und Vermögenswerte einschließen, die aus einer Verbriefungstransaktion oder -struktur hervorgehen, wie Finanzmarktinstrumente sowie besicherte Geldmarktpapier-Programme. Des Weiteren sollte diese Verordnung für strukturierte Finanzinstrumente mit und ohne Bonitätsbewertungen von in der EU registrierten Ratingagenturen gelten. Auch private und bilaterale Transaktionen sowie Transaktionen, die nicht öffentlich angeboten oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden, sollten im Anwendungsbereich dieser Verordnung liegen.

| (4) | Die vorliegende Verordnung enthält einheitliche Meldebögen für mehrere Kategorien von Anlageklassen. Unbeschadet des Anwendungsbereichs der vorliegenden Verordnung und bis die Meldepflichten von der ESMA entwickelt und von der Kommission angenommen wurden, sollten diese einheitlichen Meldebögen und sämtliche Meldepflichten gemäß dieser Verordnung nur für strukturierte Finanzinstrumente gelten, denen Vermögenswerte zugrunde liegen, die in der in dieser Verordnung festgelegten Liste der zugrunde liegenden Vermögenswertkategorien enthalten sind und die darüber hinaus nicht privater oder bilateraler Art sind. |
| --- | --- |

(4)

Die vorliegende Verordnung enthält einheitliche Meldebögen für mehrere Kategorien von Anlageklassen. Unbeschadet des Anwendungsbereichs der vorliegenden Verordnung und bis die Meldepflichten von der ESMA entwickelt und von der Kommission angenommen wurden, sollten diese einheitlichen Meldebögen und sämtliche Meldepflichten gemäß dieser Verordnung nur für strukturierte Finanzinstrumente gelten, denen Vermögenswerte zugrunde liegen, die in der in dieser Verordnung festgelegten Liste der zugrunde liegenden Vermögenswertkategorien enthalten sind und die darüber hinaus nicht privater oder bilateraler Art sind.

| (5) | Bei der Erfüllung dieser Verordnung sollten die Emittenten, Originatoren und Sponsoren die nationale und EU-Gesetzgebung einhalten, die den Schutz der Vertraulichkeit von Informationsquellen oder die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt, um mögliche Verstöße gegen diese Gesetzgebung zu verhindern. |
| --- | --- |

(5)

Bei der Erfüllung dieser Verordnung sollten die Emittenten, Originatoren und Sponsoren die nationale und EU-Gesetzgebung einhalten, die den Schutz der Vertraulichkeit von Informationsquellen oder die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt, um mögliche Verstöße gegen diese Gesetzgebung zu verhindern.

| (6) | Emittent, Originator und Sponsor können eine Stelle benennen, die für die Meldung der gemäß dieser Verordnung erforderlichen Daten für die von der ESMA gemäß Artikel 8b Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 einzurichtende Website („die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten“) verantwortlich ist. Es sollte auch möglich sein, die Meldepflicht an ein anderes Unternehmen, z. B. einen Servicer, auszulagern. Die Verantwortung von Emittent, Originator oder Sponsor im Rahmen dieser Verordnung sollte davon unberührt bleiben. |
| --- | --- |

(6)

Emittent, Originator und Sponsor können eine Stelle benennen, die für die Meldung der gemäß dieser Verordnung erforderlichen Daten für die von der ESMA gemäß Artikel 8b Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 einzurichtende Website („die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten“) verantwortlich ist. Es sollte auch möglich sein, die Meldepflicht an ein anderes Unternehmen, z. B. einen Servicer, auszulagern. Die Verantwortung von Emittent, Originator oder Sponsor im Rahmen dieser Verordnung sollte davon unberührt bleiben.

| (7) | Eine Reihe technischer Anweisungen für die Meldung, u. a. solche, die die Übermittlung oder das Format der von den Emittenten, Originatoren oder Sponsoren zu übermittelnden Dateien betreffen, sollten von der ESMA auf ihrer Website mitgeteilt werden. Die ESMA sollte diese technischen Anweisungen zur Meldung zu gegebener Zeit vor dem in dieser Verordnung festgelegten Datum der Anwendung der Meldepflicht bekannt geben, um Emittenten, Originatoren, Sponsoren und anderen beteiligten Parteien ausreichend Zeit für die Entwicklung angemessener Systeme und Verfahren entsprechend den von der ESMA bereitgestellten technischen Anweisungen zu geben. |
| --- | --- |

(7)

Eine Reihe technischer Anweisungen für die Meldung, u. a. solche, die die Übermittlung oder das Format der von den Emittenten, Originatoren oder Sponsoren zu übermittelnden Dateien betreffen, sollten von der ESMA auf ihrer Website mitgeteilt werden. Die ESMA sollte diese technischen Anweisungen zur Meldung zu gegebener Zeit vor dem in dieser Verordnung festgelegten Datum der Anwendung der Meldepflicht bekannt geben, um Emittenten, Originatoren, Sponsoren und anderen beteiligten Parteien ausreichend Zeit für die Entwicklung angemessener Systeme und Verfahren entsprechend den von der ESMA bereitgestellten technischen Anweisungen zu geben.

| (8) | Die gemäß der vorliegenden Verordnung bereitzustellenden Informationen sollten in einem einheitlichen Format zusammengestellt werden, um die automatische Verarbeitung auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten zu ermöglichen. Die Informationen sollten weiterhin in einem Format veröffentlicht werden, dass für jeden Nutzer der Webseite zu den strukturierten Finanzinstrumenten leicht zugänglich ist. Die ESMA sollte sicherstellen, dass die sektoralen zuständigen Behörden Zugang zur Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten haben, um die ihnen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 übertragenen Aufgaben wahrnehmen zu können. |
| --- | --- |

(8)

Die gemäß der vorliegenden Verordnung bereitzustellenden Informationen sollten in einem einheitlichen Format zusammengestellt werden, um die automatische Verarbeitung auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten zu ermöglichen. Die Informationen sollten weiterhin in einem Format veröffentlicht werden, dass für jeden Nutzer der Webseite zu den strukturierten Finanzinstrumenten leicht zugänglich ist. Die ESMA sollte sicherstellen, dass die sektoralen zuständigen Behörden Zugang zur Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten haben, um die ihnen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 übertragenen Aufgaben wahrnehmen zu können.

| (9) | Diese Verordnung basiert auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der ESMA gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) unterbreitet wurde. |
| --- | --- |

(9)

Diese Verordnung basiert auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der ESMA gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) unterbreitet wurde.

| (10) | Die ESMA führte eine öffentliche Anhörung zu den Entwürfen der technischen Regulierungsstandards, auf denen die vorliegende Verordnung basiert, durch, analysierte die potenziell damit verbundenen Kosten und Nutzen und holte die Stellungnahme der gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein. |
| --- | --- |

(10)

Die ESMA führte eine öffentliche Anhörung zu den Entwürfen der technischen Regulierungsstandards, auf denen die vorliegende Verordnung basiert, durch, analysierte die potenziell damit verbundenen Kosten und Nutzen und holte die Stellungnahme der gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein.

| (11) | Um den Emittenten, Originatoren und Sponsoren eines strukturierten Finanzinstruments mit Sitz in der EU zu ermöglichen, sich vorzubereiten und die notwendigen Schritte zur Einhaltung der vorliegenden Verordnung zu ergreifen, und um der ESMA die Möglichkeit zur Entwicklung der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten, auf der die in der vorliegenden Verordnung vorgeschriebenen Informationen offenzulegen sind, zu geben, ist ein angemessener Zeitrahmen erforderlich. Daher sollte die vorliegende Verordnung ab dem 1. Januar 2017 gelten. Die ESMA sollte jedoch die notwendigen technischen Anweisungen für die Meldung rechtzeitig vor dem Datum der Anwendung dieser Verordnung bekannt geben. Dies ist erforderlich, um den Emittenten, Originatoren und Sponsoren eines strukturierten Finanzinstruments mit Sitz in der EU ausreichend Zeit für die Entwicklung angemessener Systeme und Verfahren gemäß diesen technischen Anweisungen zu geben, die eine vollständige und richtige Meldung gewährleisten, sowie um weitere Entwicklungen auf dem Finanzmarkt der Europäischen Union zu berücksichtigen — |
| --- | --- |

(11)

Um den Emittenten, Originatoren und Sponsoren eines strukturierten Finanzinstruments mit Sitz in der EU zu ermöglichen, sich vorzubereiten und die notwendigen Schritte zur Einhaltung der vorliegenden Verordnung zu ergreifen, und um der ESMA die Möglichkeit zur Entwicklung der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten, auf der die in der vorliegenden Verordnung vorgeschriebenen Informationen offenzulegen sind, zu geben, ist ein angemessener Zeitrahmen erforderlich. Daher sollte die vorliegende Verordnung ab dem 1. Januar 2017 gelten. Die ESMA sollte jedoch die notwendigen technischen Anweisungen für die Meldung rechtzeitig vor dem Datum der Anwendung dieser Verordnung bekannt geben. Dies ist erforderlich, um den Emittenten, Originatoren und Sponsoren eines strukturierten Finanzinstruments mit Sitz in der EU ausreichend Zeit für die Entwicklung angemessener Systeme und Verfahren gemäß diesen technischen Anweisungen zu geben, die eine vollständige und richtige Meldung gewährleisten, sowie um weitere Entwicklungen auf dem Finanzmarkt der Europäischen Union zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für strukturierte Finanzinstrumente, deren Emittenten, Originatoren oder Sponsoren ihren Sitz in der EU haben und die nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung ausgegeben werden.

Artikel 2

Meldende Stelle

(1)   Der Emittent, Originator oder Sponsor eines strukturierten Finanzinstruments kann ein oder mehrere meldende Stellen benennen, die die gemäß den Artikeln 3 und 4 sowie die gemäß Artikel 5 Absatz 3 dieser Verordnung erforderlichen Informationen auf der in Artikel 8b Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 genannten Website („Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten“) veröffentlichen. Diese Stellen veröffentlichen die erforderlichen Informationen auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten gemäß den Artikeln 4 bis 7 der vorliegenden Verordnung.

(2)   Der Emittent, Originator oder Sponsor eines strukturierten Finanzinstruments, der eine oder mehrere in Absatz 1 genannte Stellen benannt hat, unterrichtet die ESMA gemäß diesem Absatz unverzüglich über jede benannte Stelle. Die Benennung berührt nicht die Verpflichtung des Emittenten, Originators und Sponsors zur Einhaltung von Artikel 8b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009.

Artikel 3

Zu übermittelnde Informationen

Liegt einem strukturierten Finanzinstrument ein in Artikel 4 genannter Vermögenswert zugrunde, so übermittelt die meldende Stelle folgende Informationen an die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten:

| a) | Informationen zur Einzelkreditebene mithilfe der in den Anhängen I bis VII enthaltenen einheitlichen Meldebögen; |
| --- | --- |

a)

Informationen zur Einzelkreditebene mithilfe der in den Anhängen I bis VII enthaltenen einheitlichen Meldebögen;

| b) | sofern für ein strukturiertes Finanzinstrument zutreffend, folgende Dokumente, einschließlich einer genauen Beschreibung der Zahlungswasserfälle des strukturierten Finanzinstruments:






  i) | endgültige Angebotsunterlage oder Prospekt zusammen mit den abschließenden Transaktionsdokumenten, einschließlich aller öffentlichen Dokumente, auf die im Prospekt Bezug genommen wird oder die die Arbeitsweise der Transaktion regeln, ohne Rechtsgutachten; |
| --- | --- | --- |

b)

sofern für ein strukturiertes Finanzinstrument zutreffend, folgende Dokumente, einschließlich einer genauen Beschreibung der Zahlungswasserfälle des strukturierten Finanzinstruments:

i)

endgültige Angebotsunterlage oder Prospekt zusammen mit den abschließenden Transaktionsdokumenten, einschließlich aller öffentlichen Dokumente, auf die im Prospekt Bezug genommen wird oder die die Arbeitsweise der Transaktion regeln, ohne Rechtsgutachten;

| ii) | Anlagenkaufvertrag, Übernahme-, Novations- oder Übertragungsvereinbarung und jedwede einschlägige Treuhanderklärung; |
| --- | --- |

ii)

Anlagenkaufvertrag, Übernahme-, Novations- oder Übertragungsvereinbarung und jedwede einschlägige Treuhanderklärung;

| iii) | Verträge über Servicing, Backup-Servicing, Verwaltung und Verwaltung von Zahlungsflüssen; |
| --- | --- |

iii)

Verträge über Servicing, Backup-Servicing, Verwaltung und Verwaltung von Zahlungsflüssen;

| iv) | Treuhandurkunde, Sicherheitenurkunde, Handelsvertretervereinbarung, Bankkontovertrag, garantierter Beteiligungsvertrag, Vertrag bezüglich der Bedingungen oder des Mastertrustrahmens oder der Verwendung von Definitionen; |
| --- | --- |

iv)

Treuhandurkunde, Sicherheitenurkunde, Handelsvertretervereinbarung, Bankkontovertrag, garantierter Beteiligungsvertrag, Vertrag bezüglich der Bedingungen oder des Mastertrustrahmens oder der Verwendung von Definitionen;

| v) | jede einschlägige Gläubigervereinbarung, Dokumentation der Swaps, untergeordnete Kreditverträge, Kreditverträge mit Start-Ups und Liquiditätsfazilitätsverträge; |
| --- | --- |

v)

jede einschlägige Gläubigervereinbarung, Dokumentation der Swaps, untergeordnete Kreditverträge, Kreditverträge mit Start-Ups und Liquiditätsfazilitätsverträge;

| vi) | jedwede weitere zugehörige Dokumentation, die zum Verständnis der Transaktion wesentlich ist; |
| --- | --- |

vi)

jedwede weitere zugehörige Dokumentation, die zum Verständnis der Transaktion wesentlich ist;

| c) | sofern ein Prospekt nicht in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4) erstellt wurde, eine Zusammenfassung der Transaktion oder ein Überblick über die wichtigsten Eigenschaften des strukturierten Finanzinstruments, einschließlich






  i) | der Struktur der Transaktion; |
| --- | --- | --- |

c)

sofern ein Prospekt nicht in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4) erstellt wurde, eine Zusammenfassung der Transaktion oder ein Überblick über die wichtigsten Eigenschaften des strukturierten Finanzinstruments, einschließlich

i)

der Struktur der Transaktion;

| ii) | der Eigenschaften der Vermögenswerte, Cash-Flows, Bonitätsverbesserung und liquiditätsunterstützenden Merkmale; |
| --- | --- |

ii)

der Eigenschaften der Vermögenswerte, Cash-Flows, Bonitätsverbesserung und liquiditätsunterstützenden Merkmale;

| iii) | der Stimmrechte der Investoren, der Beziehung zwischen den Investoren und anderen Gläubigern gesicherter Risikopositionen in einer Transaktion; |
| --- | --- |

iii)

der Stimmrechte der Investoren, der Beziehung zwischen den Investoren und anderen Gläubigern gesicherter Risikopositionen in einer Transaktion;

| iv) | einer Liste aller Trigger und Vorkommnisse, auf die in den Dokumenten, die gemäß Buchstabe b der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten übermittelt werden, Bezug genommen wird und die eine erhebliche Auswirkung auf die Wertentwicklung des strukturierten Finanzinstruments haben könnten; |
| --- | --- |

iv)

einer Liste aller Trigger und Vorkommnisse, auf die in den Dokumenten, die gemäß Buchstabe b der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten übermittelt werden, Bezug genommen wird und die eine erhebliche Auswirkung auf die Wertentwicklung des strukturierten Finanzinstruments haben könnten;

| v) | der Strukturdiagramme mit einem Überblick über die Transaktionen, Cash-Flows und Eigentumsverhältnisse; |
| --- | --- |

v)

der Strukturdiagramme mit einem Überblick über die Transaktionen, Cash-Flows und Eigentumsverhältnisse;

| d) | Investorenberichte mit den in Anhang VIII enthaltenen Informationen. |
| --- | --- |

d)

Investorenberichte mit den in Anhang VIII enthaltenen Informationen.

Artikel 4

Zugrunde liegende Vermögenswerte

Die in Artikel 3 genannten Anforderungen zu den Informationen gelten für strukturierte Finanzinstrumente, denen folgende Vermögenswerte zugrunde liegen

| a) | private Hypothekendarlehen: diese Klasse der strukturierten Finanzinstrumente schließt durch als erstklassig eingestufte und nicht als erstklassig eingestufte Hypothekendarlehen sowie durch Wohnbaukredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente ein. Bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang I enthaltenen Informationen zu übermitteln; |
| --- | --- |

a)

private Hypothekendarlehen: diese Klasse der strukturierten Finanzinstrumente schließt durch als erstklassig eingestufte und nicht als erstklassig eingestufte Hypothekendarlehen sowie durch Wohnbaukredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente ein. Bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang I enthaltenen Informationen zu übermitteln;

| b) | gewerbliche Hypothekendarlehen: diese Klasse der strukturierten Finanzinstrumente schließt durch Kleindarlehen oder Darlehen für Büroimmobilien, für Krankenhäuser, Pflegeheime, Lagerräume, Hotels, Betreuungseinrichtungen, Firmenkredite und Darlehen für Mehrfamilienhäuser besicherte strukturierte Finanzinstrumente ein. Bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang II enthaltenen Informationen zu übermitteln; |
| --- | --- |

b)

gewerbliche Hypothekendarlehen: diese Klasse der strukturierten Finanzinstrumente schließt durch Kleindarlehen oder Darlehen für Büroimmobilien, für Krankenhäuser, Pflegeheime, Lagerräume, Hotels, Betreuungseinrichtungen, Firmenkredite und Darlehen für Mehrfamilienhäuser besicherte strukturierte Finanzinstrumente ein. Bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang II enthaltenen Informationen zu übermitteln;

| c) | Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang III enthaltenen Informationen zu übermitteln; |
| --- | --- |

c)

Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang III enthaltenen Informationen zu übermitteln;

| d) | Kfz-Darlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang IV enthaltenen Informationen zu übermitteln; |
| --- | --- |

d)

Kfz-Darlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang IV enthaltenen Informationen zu übermitteln;

| e) | Kundendarlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang V enthaltenen Informationen zu übermitteln; |
| --- | --- |

e)

Kundendarlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang V enthaltenen Informationen zu übermitteln;

| f) | Kreditkartendarlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang VI enthaltenen Informationen zu übermitteln; |
| --- | --- |

f)

Kreditkartendarlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang VI enthaltenen Informationen zu übermitteln;

| g) | Leasing an Einzelpersonen und/oder Unternehmen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang VII enthaltenen Informationen zu übermitteln. |
| --- | --- |

g)

Leasing an Einzelpersonen und/oder Unternehmen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang VII enthaltenen Informationen zu übermitteln.

Artikel 5

Häufigkeit der Meldungen

(1)   Die in Artikel 3 Buchstaben a und d genannten Informationen werden vierteljährlich, nicht später als einen Monat nach dem Fälligkeitsdatum der Zinszahlung des betreffenden strukturierten Finanzinstruments verfügbar gemacht.

(2)   Die in Artikel 3 Buchstaben b und c genannten Informationen werden unverzüglich nach der Ausgabe eines strukturierten Finanzinstruments verfügbar gemacht.

(3)   Zusätzlich zu den in Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen veröffentlicht,

| a) | sofern die in Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) über Insidergeschäfte und Marktmissbrauch bestimmten Bedingungen auch in Bezug auf ein strukturiertes Finanzinstrument gelten, die meldende Stelle jede Offenlegung von Informationen gemäß diesem Artikel ebenfalls unverzüglich auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten; |
| --- | --- |

a)

sofern die in Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) über Insidergeschäfte und Marktmissbrauch bestimmten Bedingungen auch in Bezug auf ein strukturiertes Finanzinstrument gelten, die meldende Stelle jede Offenlegung von Informationen gemäß diesem Artikel ebenfalls unverzüglich auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten;

| b) | sofern Buchstabe a nicht zutrifft, die meldende Stelle jegliche maßgebliche Änderung oder Vorkommnisse unverzüglich auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten betreffend






  i) | eine Verletzung der Verpflichtungen, die in den gemäß Artikel 3 Buchstabe b bereitgestellten Dokumenten festgelegt sind; |
| --- | --- | --- |

b)

sofern Buchstabe a nicht zutrifft, die meldende Stelle jegliche maßgebliche Änderung oder Vorkommnisse unverzüglich auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten betreffend

i)

eine Verletzung der Verpflichtungen, die in den gemäß Artikel 3 Buchstabe b bereitgestellten Dokumenten festgelegt sind;

| ii) | strukturelle Merkmale, die erhebliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung des strukturierten Finanzinstruments haben können; |
| --- | --- |

ii)

strukturelle Merkmale, die erhebliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung des strukturierten Finanzinstruments haben können;

| iii) | Risikomerkmale des strukturierten Finanzinstruments und der zugrunde liegenden Vermögenswerte. |
| --- | --- |

iii)

Risikomerkmale des strukturierten Finanzinstruments und der zugrunde liegenden Vermögenswerte.

Artikel 6

Meldeverfahren

(1)   Die meldende Stelle übermittelt die Dateien gemäß dem Übermittlungssystem der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten und den von der ESMA auf ihrer Website bereitgestellten technischen Anweisungen.

(2)   Die ESMA veröffentlicht diese technischen Anweisungen bis spätestens 1. Juli 2016.

(3)   Die meldende Stelle speichert die Dateien, die an die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten übermittelt und von dieser empfangen wurden, für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren in elektronischer Form. Diese Dateien werden den in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe r der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 genannten sektoralen zuständigen Behörden nach Aufforderung von der meldenden Stelle, vom Emittenten, Originator oder Sponsor bereitgestellt.

(4)   Stellt die meldende Stelle oder der Emittent, der Originator oder der Sponsor faktische Fehler in den der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten zur Verfügung gestellten Daten fest, korrigiert sie/er die entsprechenden Daten unverzüglich.

Artikel 7

Meldungen im Zeitraum zwischen Inkrafttreten und Anwendung

(1)   In Bezug auf die strukturierten Finanzinstrumente, die im Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten und dem Datum der Anwendung der vorliegenden Verordnung ausgegeben werden, erfüllen der Emittent, Originator und Sponsor die in dieser Verordnung festgelegten Meldepflichten nur hinsichtlich derjenigen strukturierten Finanzinstrumente, die zum Zeitpunkt der Anwendung der Verordnung noch ausstehen.

(2)   Emittent, Originator und Sponsor sind nicht verpflichtet, die gemäß dieser Verordnung erforderlichen Informationen zwischen dem Datum des Inkrafttretens und der Anwendung dieser Verordnung aufzubewahren.

Artikel 8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2017.

Artikel 6 Absatz 2 gilt jedoch ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. September 2014

Für die Kommission

Der Präsident

José Manuel BARROSO

---

(1)  ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1.

1

(2)  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).

2

(3)  Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).

3

(4)  Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64).

4

(5)  Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1).

5

---

ANHANG I

Meldebogen für durch Hypothekenkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

VERMÖGENSWERTE

| Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Cut-Off-Datum des Pools | Dynamisch | Datum | Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT. |
| Pool-Kennung | Statisch | Text/Numerisch | Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion |
| Kreditkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung für jeden Kredit. Die Kreditkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern. |
| Originator | Statisch | Text | Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat |
| Servicer-Kennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet |
| Kreditnehmerkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung je Kreditnehmer (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten im Pool bestimmt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt). Die Kreditnehmerkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern. |
| Immobilienkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung je Immobilie, sodass Immobilien mit mehreren Krediten in dem Pool angegeben werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt). |
| Angaben zum Kreditnehmer |
| Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers | Statisch | Liste | Beschäftigungsstatus des primären Antragsteller. |
| Primäreinkommen | Statisch | Numerisch | Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete) |
| Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen | Statisch | Liste | Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen |
| Eigenschaften des Kredits |
| Kreditvergabedatum | Statisch | Datum/Numerisch | Datum der ursprünglichen Kreditvergabe |
| Kreditfälligkeit | Dynamisch | Datum/Numerisch | Fälligkeitsdatum des Kredits |
| Zweck | Statisch | Liste | Zweck des Kredits. |
| Kreditlaufzeit | Statisch | Numerisch | Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) |
| Währungsfestlegung des Kredits | Statisch | Liste | Währungsfestlegung des Kredits |
| Ursprünglicher Saldo | Statisch | Numerisch | Ursprünglicher Kreditsaldo (einschließlich Gebühren) |
| Aktueller Saldo | Dynamisch | Numerisch | Kreditbetrag zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die durch die Hypothek besichert und in der Transaktion als Kapital eingestuft sind. |
| Rückzahlungsmethode | Statisch | Liste | Art der Kapitalrückzahlung |
| Zahlungshäufigkeit | Statisch | Liste | Häufigkeit der fälligen Zahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen |
| Zahlungsfälligkeit | Dynamisch | Numerisch | Periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten) |
| Zahlungsart | Statisch | Liste | Art der Kapitalzahlung |
| Zinssatz |
| Zinssatzart | Statisch | Liste | Art des Zinssatzes |
| Aktueller Zinsindex | Dynamisch | Liste | Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird) |
| Aktueller Zinssatz | Dynamisch | Numerisch | Aktueller Zinssatz (%) |
| Aktuelle Zinsmarge | Dynamisch | Numerisch | Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen). |
| Zinssatzanpassungsintervall | Dynamisch | Numerisch | Intervall in Monaten für die Anpassung des Zinssatzes (bei variabel verzinslichen Krediten) |
| Revisionsmarge 1 | Dynamisch | Numerisch | Marge (%) für den Kredit am ersten Revisionsdatum |
| Zinsrevisionsdatum 1 | Dynamisch | Datum/Numerisch | Datum der nächsten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte Kredite usw., dies ist nicht das nächste LIBOR-Anpassungsdatum). |
| Revisionsmarge 2 | Dynamisch | Numerisch | Marge (%) für den Kredit am zweiten Revisionsdatum |
| Zinsrevisionsdatum 2 | Dynamisch | Datum/Numerisch | Datum der zweiten Zinssatzänderung |
| Revisionsmarge 3 | Dynamisch | Numerisch | Marge (%) für den Kredit am dritten Revisionsdatum |
| Zinsrevisionsdatum 3 | Dynamisch | Datum/Numerisch | Datum der dritten Zinssatzänderung |
| Revidierter Zinsindex | Dynamisch | Liste | Nächster Zinsindex |
| Immobilie und zusätzliche Sicherheit |
| Postleitzahl der Immobilie | Statisch | Text/Numerisch | Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden. |
| Immobilienart | Statisch | Liste | Art der Immobilie |
| Ursprüngliche Beleihung | Statisch | Numerisch | Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote. |
| Bewertungsbetrag | Statisch | Numerisch | Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung. Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben. |
| Ursprünglicher Bewertungstyp | Statisch | Liste | Bewertungstyp bei Vergabe |
| Bewertungsdatum | Statisch | Datum/Numerisch | Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung |
| Aktuelle Beleihung | Dynamisch | Numerisch | Aktuelle Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote. |
| Aktueller Bewertungsbetrag | Dynamisch | Numerisch | Letzter Bewertungsbetrag (wenn es beispielsweise bei einer Pfändung mehrere Bewertungen gab, sollte dies der niedrigste Betrag sein). Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben. |
| Aktuelle Bewertungsart | Dynamisch | Liste | Aktuelle Art der Bewertung |
| Aktuelles Bewertungsdatum | Dynamisch | Datum/Numerisch | Datum der letzten Bewertung |
| Angaben zur Performance |
| Kontostatus | Dynamisch | Liste | Aktueller Status des Kontos |
| Rückstandssaldo | Dynamisch | Numerisch | Aktuelles Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als: Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS kapitalisierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen. |
| Rückstand in Monaten | Dynamisch | Numerisch | Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten |
| Rückstände vor 1 Monat | Dynamisch | Numerisch | Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat |
| Rückstände vor 2 Monaten | Dynamisch | Numerisch | Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten |
| Rechtsstreit | Dynamisch | Y/N | Markierung zur Angabe, dass ein Gerichtsverfahren anhängig ist |
| Tilgungsdatum | Dynamisch | Datum/Numerisch | Datum, an dem das Konto getilgt wurde |
| Ausfall oder Zwangsvollstreckung | Dynamisch | Numerisch | Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen |
| Ausfall- oder Zwangsvollstreckungsdatum | Dynamisch | Numerisch | Datum des Ausfalls oder der Zwangsvollstreckung |
| Veräußerungspreis Untergrenze | Dynamisch | Numerisch | Preis, der bei der Veräußerung der Immobilie im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde, abgerundet auf die nächsten 10T |
| Veräußerungsverlust | Dynamisch | Numerisch | Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) |
| Kumulierte Rückflüsse | Dynamisch | Numerisch | Kumulierte Rückflüsse — nur bei Fällen mit Verlusten relevant |

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

Datum

Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT.

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion

Kreditkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für jeden Kredit. Die Kreditkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.

Originator

Statisch

Text

Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat

Servicer-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet

Kreditnehmerkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung je Kreditnehmer (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten im Pool bestimmt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt). Die Kreditnehmerkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.

Immobilienkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung je Immobilie, sodass Immobilien mit mehreren Krediten in dem Pool angegeben werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt).

Angaben zum Kreditnehmer

Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Beschäftigungsstatus des primären Antragsteller.

Primäreinkommen

Statisch

Numerisch

Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete)

Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen

Statisch

Liste

Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen

Eigenschaften des Kredits

Kreditvergabedatum

Statisch

Datum/Numerisch

Datum der ursprünglichen Kreditvergabe

Kreditfälligkeit

Dynamisch

Datum/Numerisch

Fälligkeitsdatum des Kredits

Zweck

Statisch

Liste

Zweck des Kredits.

Kreditlaufzeit

Statisch

Numerisch

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)

Währungsfestlegung des Kredits

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits

Ursprünglicher Saldo

Statisch

Numerisch

Ursprünglicher Kreditsaldo (einschließlich Gebühren)

Aktueller Saldo

Dynamisch

Numerisch

Kreditbetrag zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die durch die Hypothek besichert und in der Transaktion als Kapital eingestuft sind.

Rückzahlungsmethode

Statisch

Liste

Art der Kapitalrückzahlung

Zahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der fälligen Zahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen

Zahlungsfälligkeit

Dynamisch

Numerisch

Periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten)

Zahlungsart

Statisch

Liste

Art der Kapitalzahlung

Zinssatz

Zinssatzart

Statisch

Liste

Art des Zinssatzes

Aktueller Zinsindex

Dynamisch

Liste

Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)

Aktueller Zinssatz

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Zinssatz (%)

Aktuelle Zinsmarge

Dynamisch

Numerisch

Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen).

Zinssatzanpassungsintervall

Dynamisch

Numerisch

Intervall in Monaten für die Anpassung des Zinssatzes (bei variabel verzinslichen Krediten)

Revisionsmarge 1

Dynamisch

Numerisch

Marge (%) für den Kredit am ersten Revisionsdatum

Zinsrevisionsdatum 1

Dynamisch

Datum/Numerisch

Datum der nächsten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte Kredite usw., dies ist nicht das nächste LIBOR-Anpassungsdatum).

Revisionsmarge 2

Dynamisch

Numerisch

Marge (%) für den Kredit am zweiten Revisionsdatum

Zinsrevisionsdatum 2

Dynamisch

Datum/Numerisch

Datum der zweiten Zinssatzänderung

Revisionsmarge 3

Dynamisch

Numerisch

Marge (%) für den Kredit am dritten Revisionsdatum

Zinsrevisionsdatum 3

Dynamisch

Datum/Numerisch

Datum der dritten Zinssatzänderung

Revidierter Zinsindex

Dynamisch

Liste

Nächster Zinsindex

Immobilie und zusätzliche Sicherheit

Postleitzahl der Immobilie

Statisch

Text/Numerisch

Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden.

Immobilienart

Statisch

Liste

Art der Immobilie

Ursprüngliche Beleihung

Statisch

Numerisch

Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote.

Bewertungsbetrag

Statisch

Numerisch

Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung. Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben.

Ursprünglicher Bewertungstyp

Statisch

Liste

Bewertungstyp bei Vergabe

Bewertungsdatum

Statisch

Datum/Numerisch

Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung

Aktuelle Beleihung

Dynamisch

Numerisch

Aktuelle Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote.

Aktueller Bewertungsbetrag

Dynamisch

Numerisch

Letzter Bewertungsbetrag (wenn es beispielsweise bei einer Pfändung mehrere Bewertungen gab, sollte dies der niedrigste Betrag sein). Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben.

Aktuelle Bewertungsart

Dynamisch

Liste

Aktuelle Art der Bewertung

Aktuelles Bewertungsdatum

Dynamisch

Datum/Numerisch

Datum der letzten Bewertung

Angaben zur Performance

Kontostatus

Dynamisch

Liste

Aktueller Status des Kontos

Rückstandssaldo

Dynamisch

Numerisch

Aktuelles Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als: Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS kapitalisierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen.

Rückstand in Monaten

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten

Rückstände vor 1 Monat

Dynamisch

Numerisch

Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat

Rückstände vor 2 Monaten

Dynamisch

Numerisch

Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten

Rechtsstreit

Dynamisch

Y/N

Markierung zur Angabe, dass ein Gerichtsverfahren anhängig ist

Tilgungsdatum

Dynamisch

Datum/Numerisch

Datum, an dem das Konto getilgt wurde

Ausfall oder Zwangsvollstreckung

Dynamisch

Numerisch

Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen

Ausfall- oder Zwangsvollstreckungsdatum

Dynamisch

Numerisch

Datum des Ausfalls oder der Zwangsvollstreckung

Veräußerungspreis Untergrenze

Dynamisch

Numerisch

Preis, der bei der Veräußerung der Immobilie im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde, abgerundet auf die nächsten 10T

Veräußerungsverlust

Dynamisch

Numerisch

Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

Numerisch

Kumulierte Rückflüsse — nur bei Fällen mit Verlusten relevant

ANGABEN ZUR ANLEIHE

| Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Felder bei Daten auf Wertpapier- oder Anleiheebene |
| Berichtsdatum | Dynamisch | Datum | Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT |
| Emittent | Statisch | Text | Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend |
| Ziehungen unter Liquiditätsfazilität | Dynamisch | Y/N | Bestätigung, ob in der Periode, die am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht |
| Felder bei Daten auf Sicherheitsebene |
| Trigger-Bewertungen/Quoten | Dynamisch | Y/N | Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum. Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? |
| Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate | Dynamisch | Numerisch | Die Meldung enthält die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (Constant Pre-payment Rate, CPR) der zugrunde liegenden Hypothekenkredite. In einigen Rechtssystemen kann der Hypothekenpool auch kommerzielle Kredite enthalten. Die durchschnittliche CPR entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wurde, ausgedrückt wird. Die durchschnittliche CPR wird durch Division des aktuellen Restsaldos des Hypothekenkredits (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Restsaldo des Hypothekenkredits unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d.h. nur planmäßige Rückzahlungen) geleistet wurden, berechnet. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche CPR zu bestimmen. Diese Rechnung wird wie folgt ausgedrückt: |
| Kontaktinformationen für Transaktionsberichte |
| Kontakt | Statisch | Text | Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
| Kontaktinformationen | Statisch | Text | Telefonnummer und E-Mail-Adresse |

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Felder bei Daten auf Wertpapier- oder Anleiheebene

Berichtsdatum

Dynamisch

Datum

Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT

Emittent

Statisch

Text

Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Bestätigung, ob in der Periode, die am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht

Felder bei Daten auf Sicherheitsebene

Trigger-Bewertungen/Quoten

Dynamisch

Y/N

Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum. Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?

Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate

Dynamisch

Numerisch

Die Meldung enthält die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (Constant Pre-payment Rate, CPR) der zugrunde liegenden Hypothekenkredite. In einigen Rechtssystemen kann der Hypothekenpool auch kommerzielle Kredite enthalten. Die durchschnittliche CPR entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wurde, ausgedrückt wird. Die durchschnittliche CPR wird durch Division des aktuellen Restsaldos des Hypothekenkredits (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Restsaldo des Hypothekenkredits unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d.h. nur planmäßige Rückzahlungen) geleistet wurden, berechnet. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche CPR zu bestimmen. Diese Rechnung wird wie folgt ausgedrückt:

Formula

Kontaktinformationen für Transaktionsberichte

Kontakt

Statisch

Text

Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE

| Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Felder auf Tranchenebene |
| Name der Anleiheklasse | Statisch | Text/Numerisch | Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von RMBS mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
| Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | Statisch | Text/Numerisch | Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen. |
| Zinszahlungsdatum | Dynamisch | Datum | Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt |
| Kapitalzahlungsdatum | Dynamisch | Datum | Periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt |
| Währung | Statisch | Text | Tauscheinheit(en), in denen die Salden und Zahlungen auf Wertpapierebene gemeldet werden |
| Referenzsatz | Statisch | Liste | Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments gilt |
| Anleiheemissionsdatum | Statisch | Datum | Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden |

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Felder auf Tranchenebene

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von RMBS mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt

Währung

Statisch

Text

Tauscheinheit(en), in denen die Salden und Zahlungen auf Wertpapierebene gemeldet werden

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments gilt

Anleiheemissionsdatum

Statisch

Datum

Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden

---

ANHANG II

Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch kommerzielle Kredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

KREDIT

| Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Kreditkennungen |
| Transaktionspool-Kennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutiger Name der Transaktion oder des Geschäfts |
| Cut-Off-Datum des Pools | Dynamisch | Datum | Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios |
| Verbriefungsdatum | Statisch | Datum | Emissionsdatum der Transaktion — Datum der ersten Börsennotierung der Anleihe |
| Ursprüngliche Kreditbedingungen |
| Gruppenkennung | Statisch | Text/Numerisch | Alphanumerischer Code, der jeder Kreditgruppe innerhalb einer Emission zugewiesen wird |
| Kredit-Servicer-Kennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung des Kredit-Servicers, die dem Kredit zugewiesen wurde |
| Prospektkennung für Kredit | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung des Prospekts oder eindeutiger Name der Transaktion, die dem Kredit innerhalb der Transaktion oder dem Pool zugewiesen wurde |
| Kreditsponsor | Statisch | Text/Numerisch | Sponsor für den Kredit |
| Kreditvergabedatum | Statisch | Datum | Datum der ursprünglichen Kreditvergabe |
| Kreditwährung | Statisch | Liste | Währungsfestlegung des Kredits |
| Kreditgesamtsaldo am Vergabedatum | Statisch | Numerisch | Kreditgesamtsaldo bei Vergabe, der 100 % der vollständigen Fazilität entspricht, d. h. besicherter und unbesicherter/besessener und nicht besessener Betrag (in Kreditwährung) |
| Ursprüngliche Kreditlaufzeit | Statisch | Numerisch | Vertragliche Laufzeit (in Monaten) am Vergabedatum |
| Tilgungsbeginn | Statisch | Datum | Datum, an dem die Tilgung des Gesamtkredits beginnt (dies kann ein Datum vor dem Verbriefungsdatum sein) |
| Zinsindexkennung | Statisch | Liste | Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird) |
| Ursprünglicher Kreditzinssatz | Statisch | Numerisch | Gesamtzinssatz des Kredits am Vergabedatum. Im Falle mehrerer Tranchen mit unterschiedlichen Zinssätzen ist ein gewichteter Durchschnittssatz anzuwenden. |
| Erste Zinszahlungsfälligkeit | Statisch | Datum | Datum, an dem die erste Zinszahlung auf den Kredit nach dem Vergabedatum fällig war |
| Kreditland | Statisch | Liste | Land des Kredits |
| Kreditzweck | Statisch | Liste | Zweck des Kredits |
| Hypothekarische Sicherheit | Statisch | Y/N | Ist der Kredit durch Hypotheken auf die Immobilien besichert? |
| Kreditstatistik am Verbriefungsdatum |
| Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum |
| Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum |
| Zinsdeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Zinsdeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen |
| Schuldendeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Berechnung der Schuldendeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen |
| Beleihungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Beleihungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen |
| Zugesicherter Kreditbetrag am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Zugesicherter Betrag, einschließlich ungenutzter Beträge, des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum |
| Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (Gesamtkredit) | Statisch | Numerisch | Tatsächlicher Kreditsaldo des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben |
| Periodische Kapital- und Zinszahlung am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Planmäßiger Kapital- und Zinsbetrag, der bei der nächsten Kreditfälligkeit fällig ist, zum Verbriefungsdatum |
| Kreditzins am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Gesamtzinssatz (z. B. LIBOR und Marge), der zur Berechnung der auf den Kredit fälligen Zinsen verwendet wird, am Verbriefungsdatum |
| Rangigkeit der Belastung am Verbriefungsdatum | Statisch | Liste | Wird die Sicherheit zur Besicherung einer erstrangigen Sicherheit gewährt? |
| Restlaufzeit am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Verbleibende Anzahl von Monaten (ausgenommen Verlängerungsoptionen) bis zur Fälligkeit des Kredits am Verbriefungsdatum |
| Verbleibende Tilgungsfrist am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Anzahl der bis zur Fälligkeit des Kredits verbleibenden Monate der Tilgungsfrist. Wenn die Tilgung am Verbriefungsdatum noch nicht begonnen hat, ist dies kürzer als die Restlaufzeit am Verbriefungsdatum. |
| Kreditfälligkeit am Verbriefungsdatum | Statisch | Datum | Fälligkeitsdatum des Kredits wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine etwaige verlängerte Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag gewährt wird, sondern die anfängliche Fälligkeit in Betracht gezogen. |
| Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (A-Kredit) | Statisch | Numerisch | Tatsächlicher Kreditsaldo des A-Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben |
| Verlängerungsoption | Dynamisch | Y/N | Angabe, ob die Kreditfrist verlängert und das Fälligkeitsdatum nach hinten verschoben werden kann |
| Dauer der kürzesten Verlängerungsoption | Statisch | Numerisch | Dauer in Monaten der kürzesten Verlängerungsoption, die bei dem Kredit zur Verfügung steht |
| Art der Verlängerungsoption | Statisch | Liste | Art der Verlängerungsoption |
| Angaben zur Sicherheit |
| Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum |
| Anzahl der Immobilien am Cut-Off-Datum des Pools | Dynamisch | Numerisch | Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pools |
| Immobilien zur Besicherung des Kredits bei Verbriefung | Statisch | Text/Numerisch | Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum |
| Immobilien zur Besicherung des Kredits am Cut-Off-Datum des Pools | Dynamisch | Text/Numerisch | Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pool |
| Angaben zu Kreditkennzahlen |
| Methode für Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit) | Statisch | Liste | Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote“ (ICR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode |
| Methode für Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit) | Statisch | Liste | Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Schuldendeckungsquote“ (DSCR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode |
| Methode für Beleihungsquote (Gesamtkredit) | Statisch | Liste | Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Beleihungsquote“ bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode |
| Sonstige Finanzkennzahl (Gesamtkredit) | Statisch | Liste | Wenn eine sonstige Kennzahl für die erforderliche Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote“ oder „Schuldendeckungsquote“ bezogen auf den Gesamtkredit erforderlich ist |
| Methode für Zinsdeckungsquote (A-Kredit) | Statisch | Liste | Festlegung der Berechnungsmethode für die Zinsdeckungsquote bezogen auf den A-Kredit |
| Methode für Schuldendeckungsquote (A-Kredit) | Statisch | Liste | Festlegung der Berechnungsmethode für die Schuldendeckungsquote bezogen auf den A-Kredit |
| Methode für Beleihungsquote (A-Kredit) | Statisch | Liste | Festlegung der Berechnungsmethode für die Beleihungsquote bezogen auf den A-Kredit |
| Zugrunde liegende Immobilienstatistik am Verbriefungsdatum |
| Einnahmen am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Summe der übernommenen Einnahmen aus allen Quellen für eine Immobilie wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren. |
| Betriebskosten am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Summe der übernommenen Betriebskosten für die Immobilien wie im Prospekt beschrieben. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Kapitalkosten und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen. |
| Nettoergebnis am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum (Feld „Einnahmen am Verbriefungsdatum“ minus „Betriebskosten am Verbriefungsdatum“). Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren. |
| Kapitalkosten am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Kapitalkosten am Verbriefungsdatum (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung), falls im Prospekt angegeben |
| NCF am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Nettoergebnis abzüglich Kapitalkosten (Feld „Nettoergebnis am Verbriefungsdatum“ minus „Kapitalkosten am Verbriefungsdatum“) |
| Währung der Finanzberichterstattung bei Verbriefung | Statisch | Liste | Währung, die bei der anfänglichen Finanzberichterstattung in den Feldern „Einnahmen am Verbriefungsdatum“ — „NCF am Verbriefungsdatum“ verwendet wurde |
| ICR/DSCR-Indikator am Verbriefungsdatum | Statisch | Liste | Angabe, wie die Schuldendeckungsquote im Falle mehrerer Immobilien bei einem Kredit berechnet/angewandt wird |
| Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren. |
| Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum | Statisch | Liste | Währung der Bewertung in „Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum“ |
| Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum | Statisch | Datum | Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde. Bei mehreren Immobilien und somit mehreren Daten ist das letzte Datum anzugeben. |
| Wirtschaftlicher Vermietungsgrad am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Vermietungsgrad mit unterzeichneten Mietverträgen am Verbriefungsdatum, sofern im Prospekt offen gelegt (Mieter nutzen das Objekt eventuell nicht, zahlen aber Miete). Im Falle mehrerer Immobilien ist der gewichtete Durchschnitt zu verwenden, der durch Berechnung {Aktuell vermietet % (Immobilie)×(Nutzung)} für jede Immobilie berechnet wird. |
| Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Summe der gesetzlich belasteten Rückstellungskonten auf Kreditebene am Verbriefungsdatum |
| Einziehung von Hinterlegungen | Statisch | Y/N | Eingabe von „Y“, wenn Zahlungen gemäß Kreditvertrag nur zur Deckung von Grundstückspachtzahlungen, Versicherungen oder Steuern (nicht Instandhaltung. Ausbauten, Investitionsaufwand usw.) in Rückstellungskonten gehalten werden, ansonsten ist „N“ einzugeben. |
| Einziehung von sonstigen Rückstellungen | Statisch | Y/N | Werden sonstige Beträge ausgenommen Grundstückspacht, Steuern oder Versicherungen gemäß Kreditvertrag für Mieterausbauten, Vermietungsprovisionen und ähnliche Dinge in Bezug auf die zugehörige Immobilie oder zur Bereitstellung einer zusätzlichen Sicherheit für einen solchen Kredit in Rückstellungskonten gehalten? |
| Gehaltene Hinterlegung bei Trigger-Ereignis | Statisch | Y/N | Sind im Kreditvertrag Rückstellungskonten bei Eintreten von Trigger-Ereignissen vorgesehen? |
| Trigger für Hinterlegung | Statisch | Liste | Art des Trigger-Ereignisses |
| Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen | Statisch | Numerisch | Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen |
| Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto | Statisch | Text | Freigabebedingungen des Hinterlegungskonto. |
| Inanspruchnahmebedingungen für Barreserve | Statisch | Liste | Angabe, wann die Barreserve in Anspruch genommen werden kann |
| Hinterlegungswährung | Statisch | Liste | Währung der hinterlegten Zahlungen. Felder „Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum“ und „Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen“ |
| Angaben zu Kreditgruppierung und Substitutionen |
| Gegenbesicherter Kredit | Statisch | Y/N | Angabe, ob dies ein gegenbesicherter Kredit ist (Beispiel: Die Kredite 1 und 44 sind gegenbesichert, ebenso wie die Kredite 4 und 47) |
| Substituierter Kredit | Dynamisch | Y/N | Dient dieser Kredit als Substitution für einen anderen Kredit an einem Datum nach dem Verbriefungsdatum? |
| Datum der Substitution | Dynamisch | Datum | Im Falle der Substitution nach dem Verbriefungsdatum das Datum einer solchen Substitution |
| Zulässige Kulanzfrist | Statisch | Numerisch | Anzahl der Tage nach Fälligkeit einer Zahlung, in denen der Kreditgeber keine Verzugsstrafe verlangt oder die Zahlung nicht als in Verzug meldet |
| Zusätzlicher Finanzierungsindikator | Statisch | Liste | Unterlag der Gesamtkredit einer zusätzlichen Finanzierung oder Mezzanine-Finanzierung? |
| Angaben zum Kreditzins (am Verbriefungsdatum) |
| Zinssatzart | Statisch | Liste | Art des auf den Kredit angewandten Zinssatzes |
| Code der Zinsmethode | Statisch | Liste | „Tage“-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen |
| Nachträgliche Zinszahlung | Statisch | Y/N | Werden die bei dem Kredit anfallenden Zinsen nachträglich gezahlt? |
| Tilgungsart des A-Kredits (falls zutreffend) | Statisch | Liste | Tilgungsart des A-Kredits |
| Angaben zur Tilgung des Gesamtkredits (am Verbriefungsdatum) |
| Tilgungsart des Gesamtkredits (falls zutreffend) | Statisch | Liste | Tilgungsart des Gesamtkredits |
| Zinszuwachs zulässig | Statisch | Y/N | Dürfen die Zinsen gemäß den Kreditunterlagen zuwachsen und kapitalisiert werden? |
| Enddatum der Sperre der vorzeitigen Rückzahlung | Statisch | Datum | Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt |
| Enddatum des Vorfälligkeitsentgelts | Statisch | Datum | Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr oder ein Vorfälligkeitsentgelt fällig wird. Datum, nach dem der Kredit ohne Vorfälligkeitsentgelt vorzeitig zurückgezahlt werden kann |
| Enddatum der Vorfälligkeitsprämie | Statisch | Datum | Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird |
| Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen | Statisch | Text/Numerisch | Sollte die Angaben im Prospekt widerspiegeln. Wenn die Vorfälligkeitsbedingungen beispielsweise die Zahlung von 1 % Gebühr in Jahr 1, 0,5 % in Jahr 2 und 0,25 % in Jahr 3 des Kredits vorsehen, kann dies im Prospekt wie folgt angegeben werden: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36). |
| Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar? | Statisch | Y/N | Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar? |
| Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar? | Statisch | Y/N | Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar? |
| Angaben zur Kreditabsicherung (am Verbriefungsdatum) |
| Zinscap während Laufzeit | Statisch | Numerisch | Höchstzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss |
| Zinsfloor während Laufzeit | Statisch | Numerisch | Mindestzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss |
| Art des Kreditswaps | Statisch | Liste | Beschreibung der Art des geltenden Swaps auf Kreditebene |
| Anbieter des Kreditswaps | Dynamisch | Text | Name des Anbieters des Kreditswap. |
| Art des Zinsswaps des Kredits | Statisch | Liste | Beschreibung des Zinsswaps, der für den Kredit gilt |
| Art des Devisenswaps | Statisch | Liste | Beschreibung der Art des Devisenswaps |
| Wechselkurs für Devisenswap | Statisch | Numerisch | Wechselkurs, der für einen Devisenswap festgelegt wurde |
| Startdatum des Kreditswaps | Statisch | Datum | Startdatum des Kreditswaps |
| Enddatum des Kreditswaps | Statisch | Datum | Enddatum des Kreditswaps |
| Pflicht des Kreditnehmers zur Zahlung von Zinsauflösungskosten bei Kreditswap | Statisch | Liste | Umfang, bis zu dem der Kreditnehmer Zinsauflösungskosten an den Anbieter des Kreditswaps zahlen muss |
| Angaben zur Kreditzinsanpassung (am Verbriefungsdatum) |
| Zahlungshäufigkeit | Statisch | Liste | Häufigkeit der Zins- und Tilgungszahlungen bei einem Kredit gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen |
| Häufigkeit der Zinsanpassung | Statisch | Liste | Häufigkeit, mit der der Zinssatz gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird |
| Häufigkeit der Zahlungsanpassung | Statisch | Liste | Häufigkeit, mit der die Kapital- und Zinszahlung gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird |
| Indexrückgriff in Tagen | Statisch | Numerisch | Anzahl der Tage vor dem Zinszahlungsdatum für die Festsetzung des Zinssatzes (beispielsweise wird Euribor 2 Tage vor dem Zinszahlungsdatum festgesetzt) |
| Indexfestsetzungsdatum | Statisch | Datum | Angabe des nächsten Indexfestsetzungsdatums, wenn der Kreditvertrag bestimmte Daten für die Indexfestsetzung vorsieht |
| Angaben zu Kreditsyndizierung und Beteiligung |
| Kreditstruktur | Statisch | Liste | Angabe des Kreditstruktur-Codes zur Beschreibung der für diesen Kredit geltenden Struktur, z. B. Gesamtkredit, A/B-Teilkredite, syndiziert |
| Syndizierter Kredit | Statisch | Y/N | Gehört der Kredit zu einem syndizierten Kredit? |
| Prozentsatz der verbrieften Gesamtkreditfazilität | Statisch | Numerisch | Prozentsatz des verbrieften Gesamtkredits am Verbriefungsdatum |
| Rechte der kontrollierenden Partei auf wesentliche Entscheidungen | Statisch | Y/N | Hat ein anderer Anteilseigner außer dem Emittenten das Recht, wichtige Entscheidung zu treffen? |
| Korrespondenzbank der Syndizierung | Statisch | Text | Korrespondenzbank |
| Sonstige Angaben zum Kredit |
| Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl | Statisch | Liste | Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl |
| Kreditoriginator | Statisch | Text | Name des Originators/Kreditgebers, der den Kredit an den Emittenten veräußert hat. Name des Unternehmens, das für die Zusicherungen und Garantien im Rahmen des Kredits zuständig ist |
| Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten | Statisch | Liste | Indikator für Strafen wegen Versäumnis des Kreditnehmers, die geforderten Finanzdaten (Ergebnisrechnung, Zeitplan usw.) gemäß den Kreditunterlagen vorzulegen |
| Regressmöglichkeit | Statisch | Y/N | Besteht im Falle eines Versäumnisses des Kreditnehmers im Rahmen des Kreditvertrags die Möglichkeit des Rückgriffs auf eine andere Partei (z. B. Bürge)? |
| Rundungscode | Statisch | Liste | Methode der Zinsrundung |
| Rundungsinkrement | Statisch | Numerisch | Inkrementeller Prozentsatz, um den ein Indexsatz zur Festsetzung des Zinssatzes gemäß dem Kreditvertrag gerundet werden sollte |
| Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum | Statisch | Text | Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum |
| Servicing-Standard | Statisch | Liste | Servicing-Standard (Option). Verwaltet der Servicer den Gesamtkredit (A und B) oder nur den A- oder B-Teilkredit? |
| Angaben zum Zahlungsdatum |
| Kreditzahlungsdatum | Dynamisch | Datum | Datum, an dem Kapital und Zinsen an den Emittenten gezahlt werden. Normalerweise ist dies das Zinszahlungsdatum des Kredits. |
| Datum der vollständigen Zahlung | Dynamisch | Datum | Datum, an dem alle Zahlungen vollständig ohne Fehlbeträge geleistet wurden. Bei einem ordnungsgemäß bedienten Kredit ist dies das Kreditzahlungsdatum unmittelbar vor dem Datum, das im Feld „Kreditzahlungsdatum“ eingegeben wurde. |
| Datum der Indexsatzanpassung | Dynamisch | Datum | Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem eine Zinssatzanpassung fällig ist. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zinszahlungsdatums |
| Nächstes Zahlungsanpassungsdatum | Dynamisch | Datum | Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zahlungsdatums |
| Kreditfälligkeitsdatum | Dynamisch | Datum | Aktuelles Fälligkeitsdatum des Kredits, wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine eventuell genehmigte Verlängerung der Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag zulässig ist, in Betracht gezogen. |
| Nächstes Kreditzahlungsdatum | Dynamisch | Datum | Datum der nächsten Kreditzahlung |
| Angaben zum Zinssatz |
| Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Indexsatz zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ |
| Aktueller Margenzinssatz (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Marge zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Marge zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ |
| Aktueller Zinssatz (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Gesamtzinssatz zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ (Summe der Felder „Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit)“ und „Aktueller Margensatz (Gesamtkredit)“ bei variabel verzinslichen Krediten) |
| Aktueller Zinssatz (A-Kredit) | Dynamisch | Numerisch | Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode geplanten aktuellen Zinsen auf den A-Teilkredit |
| Nächster Indexsatz (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Indexsatz der nächsten Periode zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen basierend auf dem tatsächlichen Endsaldo (Gesamtkredit) im Feld „Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit)“ |
| Aktueller Verzugszinssatz (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Gesamtzinsen zur Berechnung der gezahlten Verzugszinsen am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ |
| Angaben zum Kapital |
| Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Offener Saldo am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen im Feld „Kreditzahlungsdatum“ |
| Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Planmäßige Kapitalzahlung, die auf den Kredit für die aktuelle Periode fällig ist. Fällige Kapitalzahlung, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen |
| Aktueller planmäßiger Endsaldo (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Planmäßiger offener Kapitalsaldo des Kredits am Ende der aktuellen Periode nach Tilgung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen. Kapitalsaldo des Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen offen wäre (Feld „Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit)“ minus „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)“) |
| Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen während der aktuellen Periode. Sonstige Kapitaleinzahlungen während der Zinsperiode, die zum Abzahlen des Kredits verwendet werden. Dies kann sich auf Veräußerungserlöse, freiwillige vorzeitige Rückzahlungen oder Liquidationsbeträge beziehen. |
| Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Außerplanmäßige Kapitalanpassungen für die Zinsperiode, die nicht mit Bargeldbewegungen verknüpft sind. Sonstige Beträge, die zur Erhöhung oder Verringerung des Kreditsaldos in der aktuellen Periode führen würden und nicht als außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen gelten und keine planmäßigen Kapitalzahlungen sind |
| Tatsächlich gezahltes Kapital | Dynamisch | Numerisch | Tatsächlich gezahltes Kapital zum letzten Zinszahlungsdatum |
| Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Tatsächlicher offener Kapitalsaldo am Ende der aktuellen Periode. Tatsächlicher offener Saldo des Kredits für die nächste Zinsperiode nach allen Kapitalzahlungen |
| Aktueller Anfangssaldo (A-Kredit) | Dynamisch | Numerisch | Offener Saldo (A-Kredit) am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des A-Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen |
| Gesamtkapitaleinzahlungen (A-Kredit) | Dynamisch | Numerisch | Alle Kapitaleinzahlungen (A-Kredit) während der aktuellen Periode. Kapitalzahlung des A-Kredits, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen |
| Tatsächlicher Endsaldo (A-Kredit) | Dynamisch | Numerisch | Tatsächlicher offener Kapitalsaldo (A-Kredit) am Ende der aktuellen Periode. Kapitalsaldo des A-Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung offen wäre |
| Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Kreditsaldo (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Verbleibende Fazilität bzw. nicht in Anspruch genommener Saldo des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) am Ende der Periode. Verbleibende Fazilität des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) nach dem Zinszahlungsdatum, die der Kreditnehmer noch in Anspruch nehmen kann |
| Angaben zu Zinsen |
| Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Bruttozinsen für die Periode unter der Annahme, dass keine vorzeitige Rückzahlung in der aktuellen Periode geleistet wurde, für den Gesamtkredit. Gesamtzinsen, die am Kreditzahlungsdatum fällig sind, unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen während der Zinsperiode geleistet wurden. Die Zinsen sollten auf dem zugrunde liegenden Zinssatz gemäß Kreditvertrag basieren. |
| Zinsmehrzahlung/-minderzahlung | Dynamisch | Numerisch | Zinsmehrzahlung oder -minderzahlung bei der planmäßigen Zinszahlung für die aktuelle Periode, die nicht mit einem Kreditausfall verbunden ist. Ergebnisse einer vorzeitigen Rückzahlung an einem anderen Datum als einem planmäßigen Zahlungsfälligkeitsdatum |
| Sonstige Zinsanpassung | Dynamisch | Numerisch | Begleitendes Feld für sonstige Kapitalanpassungen (Feld „Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit)“, um außerplanmäßige Zinsanpassungen für die zugehörige Einziehungsperiode anzuzeigen |
| Negative Tilgung | Dynamisch | Numerisch | Negative Tilgung/aufgeschobene Zinsen/kapitalisierte Zinsen ohne Strafe |
| Tatsächlich gezahlte Zinsen (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Zinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat |
| Tatsächlich gezahlte Zinsen (A-Kredit) | Dynamisch | Numerisch | Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer auf den A-Kredit während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat |
| Tatsächliche Verzugszinsen | Dynamisch | Numerisch | Verzugszinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Verzugszinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat |
| Aufgeschobene Zinsen (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Aufgeschobene Zinsen auf den Gesamtkredit. Aufgeschobene Zinsen entsprechen dem Betrag, um den die Zinsen, die ein Kreditnehmer auf einen Hypothekenkredit zahlen muss, geringer sind, als der Betrag der aufgelaufenen Zinsen auf den offenen Kapitalsaldo. |
| Kapitalisierte Zinsen (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Kapitalisierte Zinsen auf den Gesamtkredit. Kapitalisierte Zinsen entsprechen dem Betrag, der dem Kreditsaldo am Ende der Zinsperiode gemäß Kreditvertrag hinzuaddiert wird. |
| Angaben zu Kapital und Zinsen |
| Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten (Gesamtkredit). Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum (Summe der Felder „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)“ und „Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit)“) — kann für DSCR-Berechnungen verwendet werden. |
| Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Summe der offenen Kapital- und Zinsbeträge, die auf den Kredit fällig sind, am Ende der aktuellen Periode. Summe der nicht geleisteten Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum |
| Summe der sonstigen offenen Beträge | Dynamisch | Numerisch | Summe der offenen Beträge auf den Kredit (z. B. Versicherungsprämie, Grundstückspacht, Investitionsaufwand) am Ende der aktuellen Periode, die vom Emittenten/Servicer ausgegeben wurden. Summe der Eigentumsschutzvorschüsse oder sonstigen Beträge, die vom Servicer oder Emittenten ausgelegt und vom Kreditnehmer noch nicht erstattet wurden |
| Summe der offenen Beträge | Dynamisch | Numerisch | Summe der Felder „Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit)“ und „Summe der sonstigen offenen Beträge“ |
| Tilgungs-Trigger erreicht | Dynamisch | Y/N | Wurde der Tilgungs-Trigger erreicht? |
| Aktuelle Tilgungsart | Dynamisch | Liste | Art der Tilgung, die für den A-Kredit gilt |
| Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (A-Kredit) | Dynamisch | Numerisch | Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den A-Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten |
| Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato |
| Verstoß gegen Berichtspflicht durch Kreditnehmer | Dynamisch | Y/N | Hat der Kreditnehmer gegen seine Berichtspflicht gegenüber dem Servicer oder Kreditgeber verstoßen? |
| Letzte Einnahmen | Dynamisch | Numerisch | Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate), für alle Immobilien |
| Letzte Beleihungsquote (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Letzte Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen |
| Letzte Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Letzte Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen |
| Letzte Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit) | Dynamisch | Numerisch | Letzte Zinsdeckungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen |
| Letzte Zinsdeckungsquote (A-Kredit) | Dynamisch | Numerisch | Berechnung der letzten Zinsdeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen |
| Letzte Schuldendeckungsquote (A-Kredit) | Dynamisch | Numerisch | Berechnung der letzten Schuldendeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen |
| Letzte Beleihungsquote (A-Kredit) | Dynamisch | Numerisch | Letzte Beleihungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen |
| Angaben zu Rückstellungen und Hinterlegungen |
| Rückstellungsgesamtsaldo | Dynamisch | Numerisch | Gesamtsaldo der Rückstellungskonten auf Kreditebene am Kreditzahlungsdatum. Beinhaltet Instandhaltung, Reparaturen und Umweltkosten usw. (ausgenommen Rückstellungen für Steuern und Versicherung). Einschließlich LC für Rückstellungen. Ist auszufüllen, wenn das Feld „Einziehung von sonstigen Rückstellungen“ bei der Krediteinrichtung „Y“ = Ja ist. |
| Hinterlegungs-Trigger eingetreten | Dynamisch | Y/N | Angabe von „Y“, wenn ein Ereignis eingetreten ist, wodurch das Anlegen von Rückstellungsbeträgen bewirkt wird. Angabe von „N“, wenn Zahlungen als normale Bedingung des Kreditvertrags aufgebaut werden |
| Hinterlegte Beträge in aktueller Periode | Dynamisch | Numerisch | Beträge, die während der aktuellen Periode hinterlegt oder zurückgestellt wurden |
| Währung des Rückstellungssaldos | Dynamisch | Liste | Währungsfestlegung des Rückstellungskontos |
| Hinterlegungswährung | Statisch | Liste | Währungsfestlegung des Hinterlegungskontos |
| Daten zu Liquidation und vorzeitiger Rückzahlung |
| Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung | Dynamisch | Datum | Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalzahlung oder Liquidationserlöse eingegangen sind |
| Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung | Dynamisch | Liste | Code, der eingegangenen außerplanmäßigen Kapitalzahlungen oder Liquidationserlösen während der Einziehungsperiode zugewiesen wurde |
| Angaben zur Absicherung auf Kreditnehmerebene |
| Name des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene) | Dynamisch | Text | Name des Swap-Anbieters für den Kredit, wenn der Kreditnehmer einen direkten Vertrag mit der Swap-Gegenpartei abgeschlossen hat |
| Tatsächliche Ratings des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene) | Dynamisch | Text/Numerisch | Angabe der Ratings der Swap-Gegenpartei zum Kreditzahlungsdatum |
| Vollständige oder teilweise Kündigung des Kreditswaps für aktuelle Periode (Kreditnehmerebene) | Dynamisch | Liste | Wenn der Kreditswap während der aktuellen Periode gekündigt wurde, ist der Grund anzugeben. |
| Fällige periodische Nettozahlung an Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene) | Dynamisch | Numerisch | Höhe der vom Kreditnehmer geleisteten Zahlung an die Swap-Gegenpartei am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag |
| Fällige periodische Nettozahlung von Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene) | Dynamisch | Numerisch | Höhe der von der Swap-Gegenpartei geleisteten Zahlung an den Kreditnehmer am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag |
| Zu zahlende Zinsauflösungskosten an Kreditswap-Anbieter | Dynamisch | Numerisch | Höhe der fälligen Zahlung vom Kreditnehmer an die Swap-Gegenpartei im Falle der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps |
| Minderzahlung bei Zinsauflösungskosten auf Kreditswap | Dynamisch | Numerisch | Höhe einer eventuellen Minderzahlung von Zinsauflösungskosten aufgrund der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps; gezahlt vom Kreditnehmer |
| Zu zahlende Zinsauflösungskosten von Kreditswap-Anbieter | Dynamisch | Numerisch | Höhe von eventuellen Gewinnen, die von der Swap-Gegenpartei an den Kreditnehmer bei der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps gezahlt werden |
| Nächstes Anpassungsdatum für Kreditswap | Dynamisch | Datum | Datum der nächsten Anpassung des Kreditswap. |
| Swap-Details | Dynamisch | Text | Details des Swaps |
| Daten zum Status von in Verzug stehenden Krediten |
| Status der Immobilien | Dynamisch | Liste | Status der Immobilien |
| Kreditstatus | Dynamisch | Liste | Status des Kredits (z. B. laufend, Zahlungsverzug usw.) Wenn bei einem Kredit mehrere Statuscodes ausgelöst wurden, kann der Servicer nach eigenem Ermessen festlegen, welcher Code gemeldet wird. |
| Datum des Vollstreckungsbeginns | Dynamisch | Datum | Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder Vergleichsverfahren oder alternative Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurden oder vom Kreditnehmer genehmigt wurden |
| Code der Verwertungsstrategie | Dynamisch | Liste | Verwertungsstrategie |
| Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen | Dynamisch | Numerisch | Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen in Monaten |
| In Insolvenz | Dynamisch | Y/N | Insolvenzstatus des Kredits (falls in Insolvenz „Y“, ansonsten „N“). |
| Insolvenzdatum | Dynamisch | Datum | Datum der Insolvenz |
| Datum des Eigentumsübergangs | Dynamisch | Datum | Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde |
| Nettoerlöse bei Liquidation | Dynamisch | Numerisch | Nettoerlöse bei Liquidation zur Feststellung der dem Emittenten entstandenen Verluste gemäß Transaktionsunterlagen. Die Höhe der Nettoerlöse aus Veräußerungen bestimmt, ob es sich um einen Verlust oder Kreditausfall handelt. |
| Liquidationskosten | Dynamisch | Numerisch | Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation, die bei den anderen Vermögenswerten des Emittenten saldiert werden, um den Verlust gemäß den Transaktionsunterlagen festzustellen. Höhe der Liquidationskosten, die aus den Nettoveräußerungserlösen gezahlt werden, um festzustellen, ob Verluste vorliegen |
| Realisierter Verlust bei Verbriefung | Dynamisch | Numerisch | Offener Kreditsaldo (plus Liquidationskosten) minus eingegangene Nettoliquidationserlöse. Höhe eines Verlusts für den Emittenten nach Abzug der Liquidationskosten von den Nettoveräußerungserlösen |
| Rückstand in Monaten | Dynamisch | Numerisch | Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit am Ende der aktuellen Periode gemäß Festlegung des Emittenten im Rückstand ist |
| Ausfallbetrag | Dynamisch | Numerisch | Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen |
| Kumulierte Rückflüsse | Dynamisch | Numerisch | Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse |
| Special Servicing-Status | Dynamisch | Y/N | Unterliegt der Kredit zum Kreditzahlungsdatum einem Special Servicing? |
| Ausfalldatum | Dynamisch | Datum | Datum des Kreditausfalls |
| Liquidationswährung | Dynamisch | Liste | Währungsfestlegung der Liquidation |
| Verlustwährung | Dynamisch | Liste | Währungsfestlegung der Verluste |
| Währung der Ausfälle/Rückstände | Dynamisch | Liste | Währungsfestlegung der Ausfälle/Rückstände |
| Angaben zu Kreditänderungen |
| Zustimmung der Investoren | Dynamisch | Y/N | Ist die Zustimmung der Investoren im Falle einer Umstrukturierung notwendig? |
| Investorenversammlung geplant | Dynamisch | Datum | An welchem Datum ist die nächste Investorenversammlung geplant? |
| Letztes Kreditveräußerungsdatum | Dynamisch | Datum | Datum, an dem der Kredit an den Emittenten veräußert wurde; falls der Kredit Teil der ursprünglichen Verbriefung war, ist dies das Verbriefungsdatum. |
| Letztes Immobilien-Verbriefungsdatum | Dynamisch | Datum | Datum, an dem die letzte(n) Immobilie(n) dieser Verbriefung hinzugefügt wurde(n). Falls Immobilien substituiert wurden, ist das Datum der letzten Substitution anzugeben. Wenn die Immobilien Teil der ursprünglichen Transaktion waren, ist dies das Verbriefungsdatum. |
| Datum der Annahme | Dynamisch | Datum | Datum, an dem der neue Kreditnehmer die Übernahme/Novation oder Annahme vorgenommen hat |
| Datum des Bewertungsabschlags | Dynamisch | Datum | Datum, an dem der Bewertungsabschlag berechnet und genehmigt wurde (anfängliche oder aktualisierte Berechnung zum Datum) |
| Datum der letzten Änderung | Dynamisch | Datum | Letztes wirksames Datum, an dem der Kredit geändert wurde |
| Änderungscode | Dynamisch | Liste | Art der Änderung |
| Geänderte Zahlungsrate | Dynamisch | Numerisch | Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Tilgungszeitplan geändert wurden, sollte der neue Betrag, ausgedrückt als Prozentsatz des Kreditsaldos, eingegeben werden. |
| Geänderter Kreditzinssatz | Dynamisch | Numerisch | Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Zinssatz oder die Marge geändert wurden, sollte der neue Satz eingegeben werden. |
| Angaben zum Special Servicing |
| Servicer-Watchlist | Dynamisch | Datum | Datum des Beschlusses, einen Kredit auf die Watchlist zu setzen. Wenn ein Kredit in einer früheren Periode aus der Watchlist entfernt wurde und nun wieder hinzugefügt wird, ist hier das neue Eintragungsdatum anzugeben. |
| Datum der letzten Übertragung an Special Servicer | Dynamisch | Datum | Datum, an dem ein Kredit nach einem entsprechenden Vorfall an den Special Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Wurde der Kredit mehrfach übertragen, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Übertragung an den Special Servicer erfolgt ist. |
| Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer | Dynamisch | Datum | Datum, an dem ein Kredit ein „korrigierter Hypothekenkredit“ wird; dies entspricht dem Datum, an dem der Kredit vom Special Servicer zurück an den Master/Primary Servicer übertragen wurde. |
| Uneinbringlichkeit festgestellt | Dynamisch | Y/N | Indikator (Ja/Nein), ob der Servicer/Special Servicer festgestellt hat, dass eventuell geleistete Vorschüsse und der offene Kreditsaldo sowie sonstige aus dem Kredit geschuldete Beträge von Erlösen bei Veräußerer oder Liquidation der Immobilie oder des Kredits uneinbringlich sind |
| Datum des Verstoßes gegen Kreditvertrag | Dynamisch | Datum | Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag aufgetreten ist. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des frühesten Verstoßes anzugeben. |
| Datum der Behebung des Verstoßes gegen Kreditvertrag | Dynamisch | Datum | Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag behoben wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des zuletzt behobenen Verstoßes anzugeben. |
| Code der Watchlist-Kriterien | Dynamisch | Liste | Code der Watchlist des Servicers. Wenn mehrere Kriterien anwendbar sind, ist der ungünstigste Code anzugeben. |
| Währung der Gebühren | Dynamisch | Liste | Währungsfestlegung der Gebühren |
| Angaben zum Special Servicer |
| Name des Special Servicers | Dynamisch | Text | Name des Special Servicers |
| Special Servicer geändert? | Dynamisch | Y/N | Hat es bei dem Special Servicer seit der vorherigen Berichtsperiode eine Änderung gegeben? |
| Beteiligung sonstiger Kreditgeber an Vollstreckung | Dynamisch | Y/N | Ist ein anderer Kreditgeber an der Vollstreckung beteiligt? |
| Daten zum Status von notleidenden Krediten |
| Ausfall oder Zwangsvollstreckung | Dynamisch | Y/N | Ist der Kredit aktuell in Verzug oder unter Zwangsvollstreckung? |
| Verzugsgrund | Dynamisch | | Grund des Verzugs |
| Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger | Dynamisch | Liste | Art der Nichteinhaltung der Finanzkennzahl oder des entsprechenden Triggers |
| Angaben gemäß Eigenkapitalrichtlinie |
| Konformität des Originators mit einer der vier Selbsthaltoptionen angeben | Dynamisch | Liste | Art des Selbstbehalts |
| Gehalten durch Originator | Dynamisch | Numerisch | Materieller Nettoanteil, den der Originator in Prozent (%) hält, gemäß Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen |

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Kreditkennungen

Transaktionspool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutiger Name der Transaktion oder des Geschäfts

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

Datum

Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios

Verbriefungsdatum

Statisch

Datum

Emissionsdatum der Transaktion — Datum der ersten Börsennotierung der Anleihe

Ursprüngliche Kreditbedingungen

Gruppenkennung

Statisch

Text/Numerisch

Alphanumerischer Code, der jeder Kreditgruppe innerhalb einer Emission zugewiesen wird

Kredit-Servicer-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung des Kredit-Servicers, die dem Kredit zugewiesen wurde

Prospektkennung für Kredit

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung des Prospekts oder eindeutiger Name der Transaktion, die dem Kredit innerhalb der Transaktion oder dem Pool zugewiesen wurde

Kreditsponsor

Statisch

Text/Numerisch

Sponsor für den Kredit

Kreditvergabedatum

Statisch

Datum

Datum der ursprünglichen Kreditvergabe

Kreditwährung

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits

Kreditgesamtsaldo am Vergabedatum

Statisch

Numerisch

Kreditgesamtsaldo bei Vergabe, der 100 % der vollständigen Fazilität entspricht, d. h. besicherter und unbesicherter/besessener und nicht besessener Betrag (in Kreditwährung)

Ursprüngliche Kreditlaufzeit

Statisch

Numerisch

Vertragliche Laufzeit (in Monaten) am Vergabedatum

Tilgungsbeginn

Statisch

Datum

Datum, an dem die Tilgung des Gesamtkredits beginnt (dies kann ein Datum vor dem Verbriefungsdatum sein)

Zinsindexkennung

Statisch

Liste

Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)

Ursprünglicher Kreditzinssatz

Statisch

Numerisch

Gesamtzinssatz des Kredits am Vergabedatum. Im Falle mehrerer Tranchen mit unterschiedlichen Zinssätzen ist ein gewichteter Durchschnittssatz anzuwenden.

Erste Zinszahlungsfälligkeit

Statisch

Datum

Datum, an dem die erste Zinszahlung auf den Kredit nach dem Vergabedatum fällig war

Kreditland

Statisch

Liste

Land des Kredits

Kreditzweck

Statisch

Liste

Zweck des Kredits

Hypothekarische Sicherheit

Statisch

Y/N

Ist der Kredit durch Hypotheken auf die Immobilien besichert?

Kreditstatistik am Verbriefungsdatum

Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum

Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum

Zinsdeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Zinsdeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen

Schuldendeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Berechnung der Schuldendeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen

Beleihungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Beleihungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen

Zugesicherter Kreditbetrag am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Zugesicherter Betrag, einschließlich ungenutzter Beträge, des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum

Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (Gesamtkredit)

Statisch

Numerisch

Tatsächlicher Kreditsaldo des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben

Periodische Kapital- und Zinszahlung am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Planmäßiger Kapital- und Zinsbetrag, der bei der nächsten Kreditfälligkeit fällig ist, zum Verbriefungsdatum

Kreditzins am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Gesamtzinssatz (z. B. LIBOR und Marge), der zur Berechnung der auf den Kredit fälligen Zinsen verwendet wird, am Verbriefungsdatum

Rangigkeit der Belastung am Verbriefungsdatum

Statisch

Liste

Wird die Sicherheit zur Besicherung einer erstrangigen Sicherheit gewährt?

Restlaufzeit am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Verbleibende Anzahl von Monaten (ausgenommen Verlängerungsoptionen) bis zur Fälligkeit des Kredits am Verbriefungsdatum

Verbleibende Tilgungsfrist am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Anzahl der bis zur Fälligkeit des Kredits verbleibenden Monate der Tilgungsfrist. Wenn die Tilgung am Verbriefungsdatum noch nicht begonnen hat, ist dies kürzer als die Restlaufzeit am Verbriefungsdatum.

Kreditfälligkeit am Verbriefungsdatum

Statisch

Datum

Fälligkeitsdatum des Kredits wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine etwaige verlängerte Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag gewährt wird, sondern die anfängliche Fälligkeit in Betracht gezogen.

Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (A-Kredit)

Statisch

Numerisch

Tatsächlicher Kreditsaldo des A-Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben

Verlängerungsoption

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob die Kreditfrist verlängert und das Fälligkeitsdatum nach hinten verschoben werden kann

Dauer der kürzesten Verlängerungsoption

Statisch

Numerisch

Dauer in Monaten der kürzesten Verlängerungsoption, die bei dem Kredit zur Verfügung steht

Art der Verlängerungsoption

Statisch

Liste

Art der Verlängerungsoption

Angaben zur Sicherheit

Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum

Anzahl der Immobilien am Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pools

Immobilien zur Besicherung des Kredits bei Verbriefung

Statisch

Text/Numerisch

Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum

Immobilien zur Besicherung des Kredits am Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

Text/Numerisch

Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pool

Angaben zu Kreditkennzahlen

Methode für Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit)

Statisch

Liste

Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote“ (ICR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode

Methode für Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit)

Statisch

Liste

Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Schuldendeckungsquote“ (DSCR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode

Methode für Beleihungsquote (Gesamtkredit)

Statisch

Liste

Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Beleihungsquote“ bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode

Sonstige Finanzkennzahl (Gesamtkredit)

Statisch

Liste

Wenn eine sonstige Kennzahl für die erforderliche Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote“ oder „Schuldendeckungsquote“ bezogen auf den Gesamtkredit erforderlich ist

Methode für Zinsdeckungsquote (A-Kredit)

Statisch

Liste

Festlegung der Berechnungsmethode für die Zinsdeckungsquote bezogen auf den A-Kredit

Methode für Schuldendeckungsquote (A-Kredit)

Statisch

Liste

Festlegung der Berechnungsmethode für die Schuldendeckungsquote bezogen auf den A-Kredit

Methode für Beleihungsquote (A-Kredit)

Statisch

Liste

Festlegung der Berechnungsmethode für die Beleihungsquote bezogen auf den A-Kredit

Zugrunde liegende Immobilienstatistik am Verbriefungsdatum

Einnahmen am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Summe der übernommenen Einnahmen aus allen Quellen für eine Immobilie wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren.

Betriebskosten am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Summe der übernommenen Betriebskosten für die Immobilien wie im Prospekt beschrieben. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Kapitalkosten und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen.

Nettoergebnis am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum (Feld „Einnahmen am Verbriefungsdatum“ minus „Betriebskosten am Verbriefungsdatum“). Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.

Kapitalkosten am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Kapitalkosten am Verbriefungsdatum (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung), falls im Prospekt angegeben

NCF am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Nettoergebnis abzüglich Kapitalkosten (Feld „Nettoergebnis am Verbriefungsdatum“ minus „Kapitalkosten am Verbriefungsdatum“)

Währung der Finanzberichterstattung bei Verbriefung

Statisch

Liste

Währung, die bei der anfänglichen Finanzberichterstattung in den Feldern „Einnahmen am Verbriefungsdatum“ — „NCF am Verbriefungsdatum“ verwendet wurde

ICR/DSCR-Indikator am Verbriefungsdatum

Statisch

Liste

Angabe, wie die Schuldendeckungsquote im Falle mehrerer Immobilien bei einem Kredit berechnet/angewandt wird

Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren.

Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum

Statisch

Liste

Währung der Bewertung in „Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum“

Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum

Statisch

Datum

Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde. Bei mehreren Immobilien und somit mehreren Daten ist das letzte Datum anzugeben.

Wirtschaftlicher Vermietungsgrad am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Vermietungsgrad mit unterzeichneten Mietverträgen am Verbriefungsdatum, sofern im Prospekt offen gelegt (Mieter nutzen das Objekt eventuell nicht, zahlen aber Miete). Im Falle mehrerer Immobilien ist der gewichtete Durchschnitt zu verwenden, der durch Berechnung {Aktuell vermietet % (Immobilie)×(Nutzung)} für jede Immobilie berechnet wird.

Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Summe der gesetzlich belasteten Rückstellungskonten auf Kreditebene am Verbriefungsdatum

Einziehung von Hinterlegungen

Statisch

Y/N

Eingabe von „Y“, wenn Zahlungen gemäß Kreditvertrag nur zur Deckung von Grundstückspachtzahlungen, Versicherungen oder Steuern (nicht Instandhaltung. Ausbauten, Investitionsaufwand usw.) in Rückstellungskonten gehalten werden, ansonsten ist „N“ einzugeben.

Einziehung von sonstigen Rückstellungen

Statisch

Y/N

Werden sonstige Beträge ausgenommen Grundstückspacht, Steuern oder Versicherungen gemäß Kreditvertrag für Mieterausbauten, Vermietungsprovisionen und ähnliche Dinge in Bezug auf die zugehörige Immobilie oder zur Bereitstellung einer zusätzlichen Sicherheit für einen solchen Kredit in Rückstellungskonten gehalten?

Gehaltene Hinterlegung bei Trigger-Ereignis

Statisch

Y/N

Sind im Kreditvertrag Rückstellungskonten bei Eintreten von Trigger-Ereignissen vorgesehen?

Trigger für Hinterlegung

Statisch

Liste

Art des Trigger-Ereignisses

Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen

Statisch

Numerisch

Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen

Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto

Statisch

Text

Freigabebedingungen des Hinterlegungskonto.

Inanspruchnahmebedingungen für Barreserve

Statisch

Liste

Angabe, wann die Barreserve in Anspruch genommen werden kann

Hinterlegungswährung

Statisch

Liste

Währung der hinterlegten Zahlungen. Felder „Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum“ und „Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen“

Angaben zu Kreditgruppierung und Substitutionen

Gegenbesicherter Kredit

Statisch

Y/N

Angabe, ob dies ein gegenbesicherter Kredit ist (Beispiel: Die Kredite 1 und 44 sind gegenbesichert, ebenso wie die Kredite 4 und 47)

Substituierter Kredit

Dynamisch

Y/N

Dient dieser Kredit als Substitution für einen anderen Kredit an einem Datum nach dem Verbriefungsdatum?

Datum der Substitution

Dynamisch

Datum

Im Falle der Substitution nach dem Verbriefungsdatum das Datum einer solchen Substitution

Zulässige Kulanzfrist

Statisch

Numerisch

Anzahl der Tage nach Fälligkeit einer Zahlung, in denen der Kreditgeber keine Verzugsstrafe verlangt oder die Zahlung nicht als in Verzug meldet

Zusätzlicher Finanzierungsindikator

Statisch

Liste

Unterlag der Gesamtkredit einer zusätzlichen Finanzierung oder Mezzanine-Finanzierung?

Angaben zum Kreditzins (am Verbriefungsdatum)

Zinssatzart

Statisch

Liste

Art des auf den Kredit angewandten Zinssatzes

Code der Zinsmethode

Statisch

Liste

„Tage“-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen

Nachträgliche Zinszahlung

Statisch

Y/N

Werden die bei dem Kredit anfallenden Zinsen nachträglich gezahlt?

Tilgungsart des A-Kredits (falls zutreffend)

Statisch

Liste

Tilgungsart des A-Kredits

Angaben zur Tilgung des Gesamtkredits (am Verbriefungsdatum)

Tilgungsart des Gesamtkredits (falls zutreffend)

Statisch

Liste

Tilgungsart des Gesamtkredits

Zinszuwachs zulässig

Statisch

Y/N

Dürfen die Zinsen gemäß den Kreditunterlagen zuwachsen und kapitalisiert werden?

Enddatum der Sperre der vorzeitigen Rückzahlung

Statisch

Datum

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt

Enddatum des Vorfälligkeitsentgelts

Statisch

Datum

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr oder ein Vorfälligkeitsentgelt fällig wird. Datum, nach dem der Kredit ohne Vorfälligkeitsentgelt vorzeitig zurückgezahlt werden kann

Enddatum der Vorfälligkeitsprämie

Statisch

Datum

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird

Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen

Statisch

Text/Numerisch

Sollte die Angaben im Prospekt widerspiegeln. Wenn die Vorfälligkeitsbedingungen beispielsweise die Zahlung von 1 % Gebühr in Jahr 1, 0,5 % in Jahr 2 und 0,25 % in Jahr 3 des Kredits vorsehen, kann dies im Prospekt wie folgt angegeben werden: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).

Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar?

Statisch

Y/N

Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar?

Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar?

Statisch

Y/N

Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar?

Angaben zur Kreditabsicherung (am Verbriefungsdatum)

Zinscap während Laufzeit

Statisch

Numerisch

Höchstzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss

Zinsfloor während Laufzeit

Statisch

Numerisch

Mindestzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss

Art des Kreditswaps

Statisch

Liste

Beschreibung der Art des geltenden Swaps auf Kreditebene

Anbieter des Kreditswaps

Dynamisch

Text

Name des Anbieters des Kreditswap.

Art des Zinsswaps des Kredits

Statisch

Liste

Beschreibung des Zinsswaps, der für den Kredit gilt

Art des Devisenswaps

Statisch

Liste

Beschreibung der Art des Devisenswaps

Wechselkurs für Devisenswap

Statisch

Numerisch

Wechselkurs, der für einen Devisenswap festgelegt wurde

Startdatum des Kreditswaps

Statisch

Datum

Startdatum des Kreditswaps

Enddatum des Kreditswaps

Statisch

Datum

Enddatum des Kreditswaps

Pflicht des Kreditnehmers zur Zahlung von Zinsauflösungskosten bei Kreditswap

Statisch

Liste

Umfang, bis zu dem der Kreditnehmer Zinsauflösungskosten an den Anbieter des Kreditswaps zahlen muss

Angaben zur Kreditzinsanpassung (am Verbriefungsdatum)

Zahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der Zins- und Tilgungszahlungen bei einem Kredit gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen

Häufigkeit der Zinsanpassung

Statisch

Liste

Häufigkeit, mit der der Zinssatz gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird

Häufigkeit der Zahlungsanpassung

Statisch

Liste

Häufigkeit, mit der die Kapital- und Zinszahlung gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird

Indexrückgriff in Tagen

Statisch

Numerisch

Anzahl der Tage vor dem Zinszahlungsdatum für die Festsetzung des Zinssatzes (beispielsweise wird Euribor 2 Tage vor dem Zinszahlungsdatum festgesetzt)

Indexfestsetzungsdatum

Statisch

Datum

Angabe des nächsten Indexfestsetzungsdatums, wenn der Kreditvertrag bestimmte Daten für die Indexfestsetzung vorsieht

Angaben zu Kreditsyndizierung und Beteiligung

Kreditstruktur

Statisch

Liste

Angabe des Kreditstruktur-Codes zur Beschreibung der für diesen Kredit geltenden Struktur, z. B. Gesamtkredit, A/B-Teilkredite, syndiziert

Syndizierter Kredit

Statisch

Y/N

Gehört der Kredit zu einem syndizierten Kredit?

Prozentsatz der verbrieften Gesamtkreditfazilität

Statisch

Numerisch

Prozentsatz des verbrieften Gesamtkredits am Verbriefungsdatum

Rechte der kontrollierenden Partei auf wesentliche Entscheidungen

Statisch

Y/N

Hat ein anderer Anteilseigner außer dem Emittenten das Recht, wichtige Entscheidung zu treffen?

Korrespondenzbank der Syndizierung

Statisch

Text

Korrespondenzbank

Sonstige Angaben zum Kredit

Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl

Statisch

Liste

Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl

Kreditoriginator

Statisch

Text

Name des Originators/Kreditgebers, der den Kredit an den Emittenten veräußert hat. Name des Unternehmens, das für die Zusicherungen und Garantien im Rahmen des Kredits zuständig ist

Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten

Statisch

Liste

Indikator für Strafen wegen Versäumnis des Kreditnehmers, die geforderten Finanzdaten (Ergebnisrechnung, Zeitplan usw.) gemäß den Kreditunterlagen vorzulegen

Regressmöglichkeit

Statisch

Y/N

Besteht im Falle eines Versäumnisses des Kreditnehmers im Rahmen des Kreditvertrags die Möglichkeit des Rückgriffs auf eine andere Partei (z. B. Bürge)?

Rundungscode

Statisch

Liste

Methode der Zinsrundung

Rundungsinkrement

Statisch

Numerisch

Inkrementeller Prozentsatz, um den ein Indexsatz zur Festsetzung des Zinssatzes gemäß dem Kreditvertrag gerundet werden sollte

Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum

Statisch

Text

Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum

Servicing-Standard

Statisch

Liste

Servicing-Standard (Option). Verwaltet der Servicer den Gesamtkredit (A und B) oder nur den A- oder B-Teilkredit?

Angaben zum Zahlungsdatum

Kreditzahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Datum, an dem Kapital und Zinsen an den Emittenten gezahlt werden. Normalerweise ist dies das Zinszahlungsdatum des Kredits.

Datum der vollständigen Zahlung

Dynamisch

Datum

Datum, an dem alle Zahlungen vollständig ohne Fehlbeträge geleistet wurden. Bei einem ordnungsgemäß bedienten Kredit ist dies das Kreditzahlungsdatum unmittelbar vor dem Datum, das im Feld „Kreditzahlungsdatum“ eingegeben wurde.

Datum der Indexsatzanpassung

Dynamisch

Datum

Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem eine Zinssatzanpassung fällig ist. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zinszahlungsdatums

Nächstes Zahlungsanpassungsdatum

Dynamisch

Datum

Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zahlungsdatums

Kreditfälligkeitsdatum

Dynamisch

Datum

Aktuelles Fälligkeitsdatum des Kredits, wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine eventuell genehmigte Verlängerung der Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag zulässig ist, in Betracht gezogen.

Nächstes Kreditzahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Datum der nächsten Kreditzahlung

Angaben zum Zinssatz

Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Indexsatz zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“

Aktueller Margenzinssatz (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Marge zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Marge zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“

Aktueller Zinssatz (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Gesamtzinssatz zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ (Summe der Felder „Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit)“ und „Aktueller Margensatz (Gesamtkredit)“ bei variabel verzinslichen Krediten)

Aktueller Zinssatz (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode geplanten aktuellen Zinsen auf den A-Teilkredit

Nächster Indexsatz (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Indexsatz der nächsten Periode zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen basierend auf dem tatsächlichen Endsaldo (Gesamtkredit) im Feld „Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit)“

Aktueller Verzugszinssatz (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Gesamtzinsen zur Berechnung der gezahlten Verzugszinsen am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“

Angaben zum Kapital

Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Offener Saldo am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen im Feld „Kreditzahlungsdatum“

Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Planmäßige Kapitalzahlung, die auf den Kredit für die aktuelle Periode fällig ist. Fällige Kapitalzahlung, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen

Aktueller planmäßiger Endsaldo (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Planmäßiger offener Kapitalsaldo des Kredits am Ende der aktuellen Periode nach Tilgung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen. Kapitalsaldo des Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen offen wäre (Feld „Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit)“ minus „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)“)

Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen während der aktuellen Periode. Sonstige Kapitaleinzahlungen während der Zinsperiode, die zum Abzahlen des Kredits verwendet werden. Dies kann sich auf Veräußerungserlöse, freiwillige vorzeitige Rückzahlungen oder Liquidationsbeträge beziehen.

Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Außerplanmäßige Kapitalanpassungen für die Zinsperiode, die nicht mit Bargeldbewegungen verknüpft sind. Sonstige Beträge, die zur Erhöhung oder Verringerung des Kreditsaldos in der aktuellen Periode führen würden und nicht als außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen gelten und keine planmäßigen Kapitalzahlungen sind

Tatsächlich gezahltes Kapital

Dynamisch

Numerisch

Tatsächlich gezahltes Kapital zum letzten Zinszahlungsdatum

Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Tatsächlicher offener Kapitalsaldo am Ende der aktuellen Periode. Tatsächlicher offener Saldo des Kredits für die nächste Zinsperiode nach allen Kapitalzahlungen

Aktueller Anfangssaldo (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Offener Saldo (A-Kredit) am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des A-Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen

Gesamtkapitaleinzahlungen (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Alle Kapitaleinzahlungen (A-Kredit) während der aktuellen Periode. Kapitalzahlung des A-Kredits, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen

Tatsächlicher Endsaldo (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Tatsächlicher offener Kapitalsaldo (A-Kredit) am Ende der aktuellen Periode. Kapitalsaldo des A-Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung offen wäre

Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Kreditsaldo (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Verbleibende Fazilität bzw. nicht in Anspruch genommener Saldo des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) am Ende der Periode. Verbleibende Fazilität des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) nach dem Zinszahlungsdatum, die der Kreditnehmer noch in Anspruch nehmen kann

Angaben zu Zinsen

Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Bruttozinsen für die Periode unter der Annahme, dass keine vorzeitige Rückzahlung in der aktuellen Periode geleistet wurde, für den Gesamtkredit. Gesamtzinsen, die am Kreditzahlungsdatum fällig sind, unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen während der Zinsperiode geleistet wurden. Die Zinsen sollten auf dem zugrunde liegenden Zinssatz gemäß Kreditvertrag basieren.

Zinsmehrzahlung/-minderzahlung

Dynamisch

Numerisch

Zinsmehrzahlung oder -minderzahlung bei der planmäßigen Zinszahlung für die aktuelle Periode, die nicht mit einem Kreditausfall verbunden ist. Ergebnisse einer vorzeitigen Rückzahlung an einem anderen Datum als einem planmäßigen Zahlungsfälligkeitsdatum

Sonstige Zinsanpassung

Dynamisch

Numerisch

Begleitendes Feld für sonstige Kapitalanpassungen (Feld „Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit)“, um außerplanmäßige Zinsanpassungen für die zugehörige Einziehungsperiode anzuzeigen

Negative Tilgung

Dynamisch

Numerisch

Negative Tilgung/aufgeschobene Zinsen/kapitalisierte Zinsen ohne Strafe

Tatsächlich gezahlte Zinsen (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Zinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat

Tatsächlich gezahlte Zinsen (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer auf den A-Kredit während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat

Tatsächliche Verzugszinsen

Dynamisch

Numerisch

Verzugszinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Verzugszinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat

Aufgeschobene Zinsen (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Aufgeschobene Zinsen auf den Gesamtkredit. Aufgeschobene Zinsen entsprechen dem Betrag, um den die Zinsen, die ein Kreditnehmer auf einen Hypothekenkredit zahlen muss, geringer sind, als der Betrag der aufgelaufenen Zinsen auf den offenen Kapitalsaldo.

Kapitalisierte Zinsen (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Kapitalisierte Zinsen auf den Gesamtkredit. Kapitalisierte Zinsen entsprechen dem Betrag, der dem Kreditsaldo am Ende der Zinsperiode gemäß Kreditvertrag hinzuaddiert wird.

Angaben zu Kapital und Zinsen

Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten (Gesamtkredit). Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum (Summe der Felder „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)“ und „Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit)“) — kann für DSCR-Berechnungen verwendet werden.

Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Summe der offenen Kapital- und Zinsbeträge, die auf den Kredit fällig sind, am Ende der aktuellen Periode. Summe der nicht geleisteten Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum

Summe der sonstigen offenen Beträge

Dynamisch

Numerisch

Summe der offenen Beträge auf den Kredit (z. B. Versicherungsprämie, Grundstückspacht, Investitionsaufwand) am Ende der aktuellen Periode, die vom Emittenten/Servicer ausgegeben wurden. Summe der Eigentumsschutzvorschüsse oder sonstigen Beträge, die vom Servicer oder Emittenten ausgelegt und vom Kreditnehmer noch nicht erstattet wurden

Summe der offenen Beträge

Dynamisch

Numerisch

Summe der Felder „Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit)“ und „Summe der sonstigen offenen Beträge“

Tilgungs-Trigger erreicht

Dynamisch

Y/N

Wurde der Tilgungs-Trigger erreicht?

Aktuelle Tilgungsart

Dynamisch

Liste

Art der Tilgung, die für den A-Kredit gilt

Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den A-Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten

Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato

Verstoß gegen Berichtspflicht durch Kreditnehmer

Dynamisch

Y/N

Hat der Kreditnehmer gegen seine Berichtspflicht gegenüber dem Servicer oder Kreditgeber verstoßen?

Letzte Einnahmen

Dynamisch

Numerisch

Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate), für alle Immobilien

Letzte Beleihungsquote (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Letzte Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen

Letzte Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Letzte Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen

Letzte Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Letzte Zinsdeckungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen

Letzte Zinsdeckungsquote (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Berechnung der letzten Zinsdeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen

Letzte Schuldendeckungsquote (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Berechnung der letzten Schuldendeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen

Letzte Beleihungsquote (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Letzte Beleihungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen

Angaben zu Rückstellungen und Hinterlegungen

Rückstellungsgesamtsaldo

Dynamisch

Numerisch

Gesamtsaldo der Rückstellungskonten auf Kreditebene am Kreditzahlungsdatum. Beinhaltet Instandhaltung, Reparaturen und Umweltkosten usw. (ausgenommen Rückstellungen für Steuern und Versicherung). Einschließlich LC für Rückstellungen. Ist auszufüllen, wenn das Feld „Einziehung von sonstigen Rückstellungen“ bei der Krediteinrichtung „Y“ = Ja ist.

Hinterlegungs-Trigger eingetreten

Dynamisch

Y/N

Angabe von „Y“, wenn ein Ereignis eingetreten ist, wodurch das Anlegen von Rückstellungsbeträgen bewirkt wird. Angabe von „N“, wenn Zahlungen als normale Bedingung des Kreditvertrags aufgebaut werden

Hinterlegte Beträge in aktueller Periode

Dynamisch

Numerisch

Beträge, die während der aktuellen Periode hinterlegt oder zurückgestellt wurden

Währung des Rückstellungssaldos

Dynamisch

Liste

Währungsfestlegung des Rückstellungskontos

Hinterlegungswährung

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Hinterlegungskontos

Daten zu Liquidation und vorzeitiger Rückzahlung

Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung

Dynamisch

Datum

Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalzahlung oder Liquidationserlöse eingegangen sind

Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung

Dynamisch

Liste

Code, der eingegangenen außerplanmäßigen Kapitalzahlungen oder Liquidationserlösen während der Einziehungsperiode zugewiesen wurde

Angaben zur Absicherung auf Kreditnehmerebene

Name des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene)

Dynamisch

Text

Name des Swap-Anbieters für den Kredit, wenn der Kreditnehmer einen direkten Vertrag mit der Swap-Gegenpartei abgeschlossen hat

Tatsächliche Ratings des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene)

Dynamisch

Text/Numerisch

Angabe der Ratings der Swap-Gegenpartei zum Kreditzahlungsdatum

Vollständige oder teilweise Kündigung des Kreditswaps für aktuelle Periode (Kreditnehmerebene)

Dynamisch

Liste

Wenn der Kreditswap während der aktuellen Periode gekündigt wurde, ist der Grund anzugeben.

Fällige periodische Nettozahlung an Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene)

Dynamisch

Numerisch

Höhe der vom Kreditnehmer geleisteten Zahlung an die Swap-Gegenpartei am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag

Fällige periodische Nettozahlung von Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene)

Dynamisch

Numerisch

Höhe der von der Swap-Gegenpartei geleisteten Zahlung an den Kreditnehmer am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag

Zu zahlende Zinsauflösungskosten an Kreditswap-Anbieter

Dynamisch

Numerisch

Höhe der fälligen Zahlung vom Kreditnehmer an die Swap-Gegenpartei im Falle der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps

Minderzahlung bei Zinsauflösungskosten auf Kreditswap

Dynamisch

Numerisch

Höhe einer eventuellen Minderzahlung von Zinsauflösungskosten aufgrund der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps; gezahlt vom Kreditnehmer

Zu zahlende Zinsauflösungskosten von Kreditswap-Anbieter

Dynamisch

Numerisch

Höhe von eventuellen Gewinnen, die von der Swap-Gegenpartei an den Kreditnehmer bei der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps gezahlt werden

Nächstes Anpassungsdatum für Kreditswap

Dynamisch

Datum

Datum der nächsten Anpassung des Kreditswap.

Swap-Details

Dynamisch

Text

Details des Swaps

Daten zum Status von in Verzug stehenden Krediten

Status der Immobilien

Dynamisch

Liste

Status der Immobilien

Kreditstatus

Dynamisch

Liste

Status des Kredits (z. B. laufend, Zahlungsverzug usw.) Wenn bei einem Kredit mehrere Statuscodes ausgelöst wurden, kann der Servicer nach eigenem Ermessen festlegen, welcher Code gemeldet wird.

Datum des Vollstreckungsbeginns

Dynamisch

Datum

Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder Vergleichsverfahren oder alternative Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurden oder vom Kreditnehmer genehmigt wurden

Code der Verwertungsstrategie

Dynamisch

Liste

Verwertungsstrategie

Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen

Dynamisch

Numerisch

Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen in Monaten

In Insolvenz

Dynamisch

Y/N

Insolvenzstatus des Kredits (falls in Insolvenz „Y“, ansonsten „N“).

Insolvenzdatum

Dynamisch

Datum

Datum der Insolvenz

Datum des Eigentumsübergangs

Dynamisch

Datum

Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde

Nettoerlöse bei Liquidation

Dynamisch

Numerisch

Nettoerlöse bei Liquidation zur Feststellung der dem Emittenten entstandenen Verluste gemäß Transaktionsunterlagen. Die Höhe der Nettoerlöse aus Veräußerungen bestimmt, ob es sich um einen Verlust oder Kreditausfall handelt.

Liquidationskosten

Dynamisch

Numerisch

Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation, die bei den anderen Vermögenswerten des Emittenten saldiert werden, um den Verlust gemäß den Transaktionsunterlagen festzustellen. Höhe der Liquidationskosten, die aus den Nettoveräußerungserlösen gezahlt werden, um festzustellen, ob Verluste vorliegen

Realisierter Verlust bei Verbriefung

Dynamisch

Numerisch

Offener Kreditsaldo (plus Liquidationskosten) minus eingegangene Nettoliquidationserlöse. Höhe eines Verlusts für den Emittenten nach Abzug der Liquidationskosten von den Nettoveräußerungserlösen

Rückstand in Monaten

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit am Ende der aktuellen Periode gemäß Festlegung des Emittenten im Rückstand ist

Ausfallbetrag

Dynamisch

Numerisch

Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

Numerisch

Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse

Special Servicing-Status

Dynamisch

Y/N

Unterliegt der Kredit zum Kreditzahlungsdatum einem Special Servicing?

Ausfalldatum

Dynamisch

Datum

Datum des Kreditausfalls

Liquidationswährung

Dynamisch

Liste

Währungsfestlegung der Liquidation

Verlustwährung

Dynamisch

Liste

Währungsfestlegung der Verluste

Währung der Ausfälle/Rückstände

Dynamisch

Liste

Währungsfestlegung der Ausfälle/Rückstände

Angaben zu Kreditänderungen

Zustimmung der Investoren

Dynamisch

Y/N

Ist die Zustimmung der Investoren im Falle einer Umstrukturierung notwendig?

Investorenversammlung geplant

Dynamisch

Datum

An welchem Datum ist die nächste Investorenversammlung geplant?

Letztes Kreditveräußerungsdatum

Dynamisch

Datum

Datum, an dem der Kredit an den Emittenten veräußert wurde; falls der Kredit Teil der ursprünglichen Verbriefung war, ist dies das Verbriefungsdatum.

Letztes Immobilien-Verbriefungsdatum

Dynamisch

Datum

Datum, an dem die letzte(n) Immobilie(n) dieser Verbriefung hinzugefügt wurde(n). Falls Immobilien substituiert wurden, ist das Datum der letzten Substitution anzugeben. Wenn die Immobilien Teil der ursprünglichen Transaktion waren, ist dies das Verbriefungsdatum.

Datum der Annahme

Dynamisch

Datum

Datum, an dem der neue Kreditnehmer die Übernahme/Novation oder Annahme vorgenommen hat

Datum des Bewertungsabschlags

Dynamisch

Datum

Datum, an dem der Bewertungsabschlag berechnet und genehmigt wurde (anfängliche oder aktualisierte Berechnung zum Datum)

Datum der letzten Änderung

Dynamisch

Datum

Letztes wirksames Datum, an dem der Kredit geändert wurde

Änderungscode

Dynamisch

Liste

Art der Änderung

Geänderte Zahlungsrate

Dynamisch

Numerisch

Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Tilgungszeitplan geändert wurden, sollte der neue Betrag, ausgedrückt als Prozentsatz des Kreditsaldos, eingegeben werden.

Geänderter Kreditzinssatz

Dynamisch

Numerisch

Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Zinssatz oder die Marge geändert wurden, sollte der neue Satz eingegeben werden.

Angaben zum Special Servicing

Servicer-Watchlist

Dynamisch

Datum

Datum des Beschlusses, einen Kredit auf die Watchlist zu setzen. Wenn ein Kredit in einer früheren Periode aus der Watchlist entfernt wurde und nun wieder hinzugefügt wird, ist hier das neue Eintragungsdatum anzugeben.

Datum der letzten Übertragung an Special Servicer

Dynamisch

Datum

Datum, an dem ein Kredit nach einem entsprechenden Vorfall an den Special Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Wurde der Kredit mehrfach übertragen, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Übertragung an den Special Servicer erfolgt ist.

Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer

Dynamisch

Datum

Datum, an dem ein Kredit ein „korrigierter Hypothekenkredit“ wird; dies entspricht dem Datum, an dem der Kredit vom Special Servicer zurück an den Master/Primary Servicer übertragen wurde.

Uneinbringlichkeit festgestellt

Dynamisch

Y/N

Indikator (Ja/Nein), ob der Servicer/Special Servicer festgestellt hat, dass eventuell geleistete Vorschüsse und der offene Kreditsaldo sowie sonstige aus dem Kredit geschuldete Beträge von Erlösen bei Veräußerer oder Liquidation der Immobilie oder des Kredits uneinbringlich sind

Datum des Verstoßes gegen Kreditvertrag

Dynamisch

Datum

Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag aufgetreten ist. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des frühesten Verstoßes anzugeben.

Datum der Behebung des Verstoßes gegen Kreditvertrag

Dynamisch

Datum

Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag behoben wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des zuletzt behobenen Verstoßes anzugeben.

Code der Watchlist-Kriterien

Dynamisch

Liste

Code der Watchlist des Servicers. Wenn mehrere Kriterien anwendbar sind, ist der ungünstigste Code anzugeben.

Währung der Gebühren

Dynamisch

Liste

Währungsfestlegung der Gebühren

Angaben zum Special Servicer

Name des Special Servicers

Dynamisch

Text

Name des Special Servicers

Special Servicer geändert?

Dynamisch

Y/N

Hat es bei dem Special Servicer seit der vorherigen Berichtsperiode eine Änderung gegeben?

Beteiligung sonstiger Kreditgeber an Vollstreckung

Dynamisch

Y/N

Ist ein anderer Kreditgeber an der Vollstreckung beteiligt?

Daten zum Status von notleidenden Krediten

Ausfall oder Zwangsvollstreckung

Dynamisch

Y/N

Ist der Kredit aktuell in Verzug oder unter Zwangsvollstreckung?

Verzugsgrund

Dynamisch

Grund des Verzugs

Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger

Dynamisch

Liste

Art der Nichteinhaltung der Finanzkennzahl oder des entsprechenden Triggers

Angaben gemäß Eigenkapitalrichtlinie

Konformität des Originators mit einer der vier Selbsthaltoptionen angeben

Dynamisch

Liste

Art des Selbstbehalts

Gehalten durch Originator

Dynamisch

Numerisch

Materieller Nettoanteil, den der Originator in Prozent (%) hält, gemäß Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen

IMMOBILIE

| Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Angaben zur Immobiliensicherheit |
| Immobilienkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung der Immobilie. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies eine eindeutige Kennung sein, mit der diese kollektiv identifiziert werden. |
| Durch Immobilie gegenbesicherte Kreditgruppierung | Dynamisch | Text/Numerisch | Angabe der Kreditkennungen laut Prospekt; falls eine Immobilie mehrere Kredite innerhalb der Transaktion oder des Pools absichert, sind die Kennungen durch Kommata zu trennen. |
| Immobilienname | Statisch | Text/Numerisch | Name der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies der Name sein, mit dem diese kollektiv identifiziert werden. |
| Adresse der Immobilie | Statisch | Text/Numerisch | Adresse der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient |
| Ort der Immobilie | Statisch | Text | Name des Orts, wo sich die Immobilie befindet |
| Postleitzahl der Immobilie | Statisch | Text/Numerisch | Primäre Postleitzahl der Immobilie. Es müssen mindestens die ersten 2 bis 4 Zeichen eingegeben werden. |
| Land der Immobilie | Statisch | Liste | Land, in dem sich die Immobilie befindet |
| Typcode der Immobilie | Statisch | Liste | Typ oder Nutzungsreferenz der Immobilie gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen |
| Baujahr | Statisch | Datum | Jahr, in dem die Immobilie gebaut wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen |
| Jahr der letzten Renovierung | Dynamisch | Datum | Jahr, in dem die letzte größere Renovierung bzw. der letzte Neubau an der Immobilie fertig gestellt wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen |
| Nettoquadratmeter am Verbriefungsdatum | Dynamisch | Numerisch | Vermietbare Fläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren. |
| Validierte Nettowohnfläche | Dynamisch | Y/N | Hat ein Gutachter die Nettowohnfläche der Immobilie überprüft? |
| Anzahl der Einheiten/Betten/Räume | Statisch | Numerisch | Für eine Immobilie des Typs „Mehrfamilienhaus“ ist die Anzahl der Einheiten, für Gastgewerbe-/Hotel-/Gesundheitsimmobilien die Anzahl der Betten, für Campinganlagen die Anzahl der Einheiten, für Mietwohnungen die Anzahl der Räume und für Selbstlagerzentren die Anzahl der Einheiten anzugeben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren, sofern es sich bei allen um die gleiche Art von Immobilie handelt. |
| Immobilienstatus | Dynamisch | Liste | Letzter Kreditstatus der Immobilie |
| Eigentumsform der Immobilie | Statisch | Liste | Relevante Eigentumsform der Immobilie. Nur Verpachtung, bei der der Kreditnehmer gewöhnlich ein Gebäude besitzt oder bauen muss, wie im Pachtvertrag angegeben |
| Ablauf der Grundstückspacht | Statisch | Datum | Angabe des frühesten Datums, an dem der Pachtzins abläuft |
| Zahlbare Grundstückspacht | Dynamisch | Numerisch | Ist die Immobilie gemietet, ist die aktuelle Jahresmiete anzugeben, die an den Vermieter zu zahlen ist. |
| Datum der letzten Bewertung | Dynamisch | Datum | Datum der letzten Bewertung der Immobilie |
| Letzte Bewertung | Dynamisch | Numerisch | Letzte Bewertung der Immobilie |
| Letzte Bewertungsbasis | Dynamisch | Liste | Letzte Bewertungsbasis |
| Währung der Grundstückspacht | Dynamisch | Liste | Währung der Grundstückspacht („Zahlbare Grundstückspacht“) |
| Währung der letzten Bewertung | Dynamisch | Liste | Währung der letzten Bewertung („Letzte Bewertung“) |
| Angaben zum Verbriefungsdatum |
| Immobilien-Verbriefungsdatum | Statisch | Datum | Datum, an dem die Immobilie dieser Verbriefung hinzugefügt wurde. Falls diese Immobilie substituiert wurde, ist das Datum der Substitution anzugeben. Wenn die Immobilie Teil der ursprünglichen Transaktion war, ist dies das Verbriefungsdatum. |
| Zugewiesener Prozentsatz des Kredits am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Verbriefungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird |
| Datum der Finanzdaten am Verbriefungsdatum | Statisch | Datum | Enddatum der Finanzdaten für die im Prospekt verwendeten Informationen (z. B. Jahresbeginn bis dato, jährlich, vierteljährlich oder vorangegangene 12 Monate) |
| Nettoergebnis am Verbriefungsdatum | Dynamisch | Numerisch | Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum |
| Bewertung am Verbriefungsdatum | Statisch | Numerisch | Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben |
| Name des Gutachters bei Verbriefung | Statisch | Text | Name des Sachverständigenbüros, das die Immobilienbewertung bei der Verbriefung durchgeführt hat |
| Datum der Bewertung am Verbriefungsdatum | Dynamisch | Datum | Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde |
| Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum | Dynamisch | Numerisch | Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum |
| Gewerbliche Fläche | Dynamisch | Numerisch | Vermietbare gewerbliche Fläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht |
| Wohnfläche | Dynamisch | Numerisch | Vermietbare Wohnfläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht |
| Währung der Finanzdaten | Dynamisch | Liste | Währungsfestlegung des Kredits |
| Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato der Immobilie |
| Aktueller zugewiesener Kreditanteil | Dynamisch | Numerisch | Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Kreditzahlungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird. Die Summe aller Anteile sollte 100 % ergeben. Dies kann im Kreditvertrag festgelegt sein. |
| Aktueller zugewiesener Endkreditbetrag | Dynamisch | Numerisch | Anwendung des aktuellen Prozentsatzes (Anteils) auf den tatsächlich offenen Saldo des Kredits |
| Letzte Finanzdaten zum Startdatum | Dynamisch | Datum | Erster Tag der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate) |
| Letzte Finanzdaten zum Enddatum | Dynamisch | Datum | Enddatum der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate) |
| Letzter Monat des Jahres für Finanzberichterstattung | Dynamisch | Text/Numerisch | Angabe des Monats, in dem die Finanzdaten für jedes Jahr (letzter, vorangegangener und vorvergangener Monat) enden |
| Letzter Finanzindikator | Dynamisch | Liste | Mit diesem Feld wird die Periode beschrieben, auf die sich die letzten Finanzdaten beziehen. |
| Letzte Einnahmen | Dynamisch | Numerisch | Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren. |
| Letzte Betriebskosten | Dynamisch | Numerisch | Summe der Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien |
| Letztes Nettoergebnis | Dynamisch | Numerisch | Summe der Einnahmen abzüglich Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird |
| Letzter Investitionsaufwand | Dynamisch | Numerisch | Gesamtinvestitionsaufwand (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung) für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien |
| Letzter Nettofinanzstrom | Dynamisch | Numerisch | Gesamtnettoergebnis abzüglich Investitionsaufwand für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird |
| Letzter Schuldendienstbetrag | Dynamisch | Numerisch | Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen während der Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate) |
| Letzte Schuldendeckungsquote (Nettoergebnis) | Dynamisch | Numerisch | Berechnung der Schuldendeckungsquote basierend auf dem Nettoergebnis für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate) |
| Vertragliche Jahresmieteinnahmen | Dynamisch | Numerisch | Vertragliche Jahresmieteinnahmen, die aus der letzten Mieterliste des Kreditnehmers abgeleitet wurden |
| Angaben zur Immobiliennutzung |
| Nutzung zum Datum | Dynamisch | Datum | Datum der letzten erhaltenen Mieterliste (bei Gastgewerbe- (Hotels) und Gesundheitsimmobilien Angabe der durchschnittlichen Nutzung für die Periode, für die die Ergebnisse gemeldet werden.) |
| Physische Nutzung am Verbriefungsdatum | Dynamisch | Numerisch | Bei Verbriefung der verfügbare Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht. |
| Letzte physische Nutzung | Dynamisch | Numerisch | Aktueller verfügbarer Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht. |
| Verfügbare Mieterdaten | Dynamisch | Y/N | Sind die Mieterdaten auf Mieterbasis verfügbar? |
| Gewichtete durchschnittliche Mietdauer | Dynamisch | Numerisch | Gewichtete durchschnittliche Mietdauer in Jahren |
| Gewichtete durchschnittliche Mietdauer („First Break“) | Dynamisch | Numerisch | Gewichtete durchschnittliche Mietdauer (in Jahren) nach allen First-Break-Optionen |
| Angaben zu den drei größten Mietern |
| % der Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten | Dynamisch | Numerisch | Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 1 bis 12 Monaten |
| % der Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten | Dynamisch | Numerisch | Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 13 bis 24 Monaten |
| % der Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten | Dynamisch | Numerisch | Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 25 bis 36 Monaten |
| % der Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten | Dynamisch | Numerisch | Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 37 bis 48 Monaten |
| % der Einnahmen mit Ablauf in 49+ Monaten | Dynamisch | Numerisch | Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten |
| Größter Mieter nach Einnahmen (netto) | Dynamisch | Text/Numerisch | Name des größten aktuellen Mieters nach Nettomiete |
| Datum des Mietauslaufs des größten Mieters | Dynamisch | Datum | Auslaufdatum des Mietvertrags des größten aktuellen Mieters (nach Nettomiete) |
| Zahlbare Miete des größten Mieters | Dynamisch | Numerisch | Jahresmiete, die vom größten Mieter zu zahlen ist |
| Zweitgrößter Mieter nach Einnahmen (netto) | Dynamisch | Text/Numerisch | Name des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete) |
| Datum des Mietauslaufs des zweitgrößten Mieters | Dynamisch | Datum | Auslaufdatum des Mietvertrags des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete) |
| Zahlbare Miete des zweitgrößten Mieters | Dynamisch | Numerisch | Miete, die vom zweitgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist |
| Drittgrößter Mieter nach Einnahmen (netto) | Dynamisch | Text/Numerisch | Name des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete) |
| Datum des Mietauslaufs des drittgrößten Mieters | Dynamisch | Datum | Auslaufdatum des Mietvertrags des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete) |
| Zahlbare Miete des drittgrößten Mieters | Dynamisch | Numerisch | Miete, die vom drittgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist |
| Währung der Miete | Dynamisch | Liste | Währungsfestlegung der Miete |
| Angaben zur Zwangsvollstreckung |
| Datum der voraussichtlichen Auflösung oder Zwangsvollstreckung | Dynamisch | Datum | Voraussichtliches Datum der Auflösung, wie vom Special Servicer erwartet. Im Falle mehrerer Immobilien ist das letzte Datum der verbundenen Immobilien anzugeben. Bei Zwangsvollstreckung = voraussichtliches Datum der Zwangsvollstreckung oder bei Immobilieneigentum = voraussichtliches Veräußerungsdatum |
| Startdatum des Vollstreckungsverfahrens | Dynamisch | Datum | Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder alternatives Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurde oder vom Kreditnehmer genehmigt wurde |
| Datum der Zwangsverwaltung | Dynamisch | Datum | Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde |

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben zur Immobiliensicherheit

Immobilienkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung der Immobilie. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies eine eindeutige Kennung sein, mit der diese kollektiv identifiziert werden.

Durch Immobilie gegenbesicherte Kreditgruppierung

Dynamisch

Text/Numerisch

Angabe der Kreditkennungen laut Prospekt; falls eine Immobilie mehrere Kredite innerhalb der Transaktion oder des Pools absichert, sind die Kennungen durch Kommata zu trennen.

Immobilienname

Statisch

Text/Numerisch

Name der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies der Name sein, mit dem diese kollektiv identifiziert werden.

Adresse der Immobilie

Statisch

Text/Numerisch

Adresse der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient

Ort der Immobilie

Statisch

Text

Name des Orts, wo sich die Immobilie befindet

Postleitzahl der Immobilie

Statisch

Text/Numerisch

Primäre Postleitzahl der Immobilie. Es müssen mindestens die ersten 2 bis 4 Zeichen eingegeben werden.

Land der Immobilie

Statisch

Liste

Land, in dem sich die Immobilie befindet

Typcode der Immobilie

Statisch

Liste

Typ oder Nutzungsreferenz der Immobilie gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen

Baujahr

Statisch

Datum

Jahr, in dem die Immobilie gebaut wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen

Jahr der letzten Renovierung

Dynamisch

Datum

Jahr, in dem die letzte größere Renovierung bzw. der letzte Neubau an der Immobilie fertig gestellt wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen

Nettoquadratmeter am Verbriefungsdatum

Dynamisch

Numerisch

Vermietbare Fläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.

Validierte Nettowohnfläche

Dynamisch

Y/N

Hat ein Gutachter die Nettowohnfläche der Immobilie überprüft?

Anzahl der Einheiten/Betten/Räume

Statisch

Numerisch

Für eine Immobilie des Typs „Mehrfamilienhaus“ ist die Anzahl der Einheiten, für Gastgewerbe-/Hotel-/Gesundheitsimmobilien die Anzahl der Betten, für Campinganlagen die Anzahl der Einheiten, für Mietwohnungen die Anzahl der Räume und für Selbstlagerzentren die Anzahl der Einheiten anzugeben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren, sofern es sich bei allen um die gleiche Art von Immobilie handelt.

Immobilienstatus

Dynamisch

Liste

Letzter Kreditstatus der Immobilie

Eigentumsform der Immobilie

Statisch

Liste

Relevante Eigentumsform der Immobilie. Nur Verpachtung, bei der der Kreditnehmer gewöhnlich ein Gebäude besitzt oder bauen muss, wie im Pachtvertrag angegeben

Ablauf der Grundstückspacht

Statisch

Datum

Angabe des frühesten Datums, an dem der Pachtzins abläuft

Zahlbare Grundstückspacht

Dynamisch

Numerisch

Ist die Immobilie gemietet, ist die aktuelle Jahresmiete anzugeben, die an den Vermieter zu zahlen ist.

Datum der letzten Bewertung

Dynamisch

Datum

Datum der letzten Bewertung der Immobilie

Letzte Bewertung

Dynamisch

Numerisch

Letzte Bewertung der Immobilie

Letzte Bewertungsbasis

Dynamisch

Liste

Letzte Bewertungsbasis

Währung der Grundstückspacht

Dynamisch

Liste

Währung der Grundstückspacht („Zahlbare Grundstückspacht“)

Währung der letzten Bewertung

Dynamisch

Liste

Währung der letzten Bewertung („Letzte Bewertung“)

Angaben zum Verbriefungsdatum

Immobilien-Verbriefungsdatum

Statisch

Datum

Datum, an dem die Immobilie dieser Verbriefung hinzugefügt wurde. Falls diese Immobilie substituiert wurde, ist das Datum der Substitution anzugeben. Wenn die Immobilie Teil der ursprünglichen Transaktion war, ist dies das Verbriefungsdatum.

Zugewiesener Prozentsatz des Kredits am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Verbriefungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird

Datum der Finanzdaten am Verbriefungsdatum

Statisch

Datum

Enddatum der Finanzdaten für die im Prospekt verwendeten Informationen (z. B. Jahresbeginn bis dato, jährlich, vierteljährlich oder vorangegangene 12 Monate)

Nettoergebnis am Verbriefungsdatum

Dynamisch

Numerisch

Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum

Bewertung am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben

Name des Gutachters bei Verbriefung

Statisch

Text

Name des Sachverständigenbüros, das die Immobilienbewertung bei der Verbriefung durchgeführt hat

Datum der Bewertung am Verbriefungsdatum

Dynamisch

Datum

Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde

Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum

Dynamisch

Numerisch

Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum

Gewerbliche Fläche

Dynamisch

Numerisch

Vermietbare gewerbliche Fläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht

Wohnfläche

Dynamisch

Numerisch

Vermietbare Wohnfläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht

Währung der Finanzdaten

Dynamisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits

Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato der Immobilie

Aktueller zugewiesener Kreditanteil

Dynamisch

Numerisch

Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Kreditzahlungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird. Die Summe aller Anteile sollte 100 % ergeben. Dies kann im Kreditvertrag festgelegt sein.

Aktueller zugewiesener Endkreditbetrag

Dynamisch

Numerisch

Anwendung des aktuellen Prozentsatzes (Anteils) auf den tatsächlich offenen Saldo des Kredits

Letzte Finanzdaten zum Startdatum

Dynamisch

Datum

Erster Tag der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)

Letzte Finanzdaten zum Enddatum

Dynamisch

Datum

Enddatum der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)

Letzter Monat des Jahres für Finanzberichterstattung

Dynamisch

Text/Numerisch

Angabe des Monats, in dem die Finanzdaten für jedes Jahr (letzter, vorangegangener und vorvergangener Monat) enden

Letzter Finanzindikator

Dynamisch

Liste

Mit diesem Feld wird die Periode beschrieben, auf die sich die letzten Finanzdaten beziehen.

Letzte Einnahmen

Dynamisch

Numerisch

Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.

Letzte Betriebskosten

Dynamisch

Numerisch

Summe der Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien

Letztes Nettoergebnis

Dynamisch

Numerisch

Summe der Einnahmen abzüglich Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird

Letzter Investitionsaufwand

Dynamisch

Numerisch

Gesamtinvestitionsaufwand (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung) für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien

Letzter Nettofinanzstrom

Dynamisch

Numerisch

Gesamtnettoergebnis abzüglich Investitionsaufwand für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird

Letzter Schuldendienstbetrag

Dynamisch

Numerisch

Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen während der Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)

Letzte Schuldendeckungsquote (Nettoergebnis)

Dynamisch

Numerisch

Berechnung der Schuldendeckungsquote basierend auf dem Nettoergebnis für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)

Vertragliche Jahresmieteinnahmen

Dynamisch

Numerisch

Vertragliche Jahresmieteinnahmen, die aus der letzten Mieterliste des Kreditnehmers abgeleitet wurden

Angaben zur Immobiliennutzung

Nutzung zum Datum

Dynamisch

Datum

Datum der letzten erhaltenen Mieterliste (bei Gastgewerbe- (Hotels) und Gesundheitsimmobilien Angabe der durchschnittlichen Nutzung für die Periode, für die die Ergebnisse gemeldet werden.)

Physische Nutzung am Verbriefungsdatum

Dynamisch

Numerisch

Bei Verbriefung der verfügbare Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht.

Letzte physische Nutzung

Dynamisch

Numerisch

Aktueller verfügbarer Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht.

Verfügbare Mieterdaten

Dynamisch

Y/N

Sind die Mieterdaten auf Mieterbasis verfügbar?

Gewichtete durchschnittliche Mietdauer

Dynamisch

Numerisch

Gewichtete durchschnittliche Mietdauer in Jahren

Gewichtete durchschnittliche Mietdauer („First Break“)

Dynamisch

Numerisch

Gewichtete durchschnittliche Mietdauer (in Jahren) nach allen First-Break-Optionen

Angaben zu den drei größten Mietern

% der Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten

Dynamisch

Numerisch

Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 1 bis 12 Monaten

% der Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten

Dynamisch

Numerisch

Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 13 bis 24 Monaten

% der Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten

Dynamisch

Numerisch

Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 25 bis 36 Monaten

% der Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten

Dynamisch

Numerisch

Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 37 bis 48 Monaten

% der Einnahmen mit Ablauf in 49+ Monaten

Dynamisch

Numerisch

Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten

Größter Mieter nach Einnahmen (netto)

Dynamisch

Text/Numerisch

Name des größten aktuellen Mieters nach Nettomiete

Datum des Mietauslaufs des größten Mieters

Dynamisch

Datum

Auslaufdatum des Mietvertrags des größten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)

Zahlbare Miete des größten Mieters

Dynamisch

Numerisch

Jahresmiete, die vom größten Mieter zu zahlen ist

Zweitgrößter Mieter nach Einnahmen (netto)

Dynamisch

Text/Numerisch

Name des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)

Datum des Mietauslaufs des zweitgrößten Mieters

Dynamisch

Datum

Auslaufdatum des Mietvertrags des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)

Zahlbare Miete des zweitgrößten Mieters

Dynamisch

Numerisch

Miete, die vom zweitgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist

Drittgrößter Mieter nach Einnahmen (netto)

Dynamisch

Text/Numerisch

Name des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)

Datum des Mietauslaufs des drittgrößten Mieters

Dynamisch

Datum

Auslaufdatum des Mietvertrags des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)

Zahlbare Miete des drittgrößten Mieters

Dynamisch

Numerisch

Miete, die vom drittgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist

Währung der Miete

Dynamisch

Liste

Währungsfestlegung der Miete

Angaben zur Zwangsvollstreckung

Datum der voraussichtlichen Auflösung oder Zwangsvollstreckung

Dynamisch

Datum

Voraussichtliches Datum der Auflösung, wie vom Special Servicer erwartet. Im Falle mehrerer Immobilien ist das letzte Datum der verbundenen Immobilien anzugeben. Bei Zwangsvollstreckung = voraussichtliches Datum der Zwangsvollstreckung oder bei Immobilieneigentum = voraussichtliches Veräußerungsdatum

Startdatum des Vollstreckungsverfahrens

Dynamisch

Datum

Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder alternatives Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurde oder vom Kreditnehmer genehmigt wurde

Datum der Zwangsverwaltung

Dynamisch

Datum

Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde

ANGABEN ZUR ANLEIHE

| Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Angaben zur Anleihe |
| Transaktionspool-Kennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools |
| Ausschüttungsdatum | Statisch | Datum | Datum der Zins- und Kapitalzahlung für die Anleihetranche |
| Bezugsrechtsstichtag | Statisch | Datum | Datum, bis zu dem die Anleiheklasse gehalten werden muss, um als Inhaber zu gelten |
| Name der Anleiheklasse | Statisch | Text/Numerisch | Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche eines durch kommerzielle Kredite besicherten strukturierten Finanzinstruments mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
| CUSIP (Regel 144A) | Statisch | Text/Numerisch | Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Regel 144A festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde |
| Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | Statisch | Text/Numerisch | Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde |
| Allgemeine Kennnummer (Regel 144A) | Statisch | Text/Numerisch | Neunstellige Kennnummer, die von CEDEL und Euroclear gemeinsam für jede Anleiheklasse oder -tranche ausgegeben wird. |
| Internationale Wertpapierkennnummer (Vorschrift S) | Statisch | Text/Numerisch | Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde |
| Allgemeine Kennnummer (Vorschrift S) | Statisch | Text/Numerisch | Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde |
| Anleiheemissionsdatum | Statisch | Datum | Emissionsdatum der Anleihe |
| Gesetzliches Fälligkeitsdatum | Statisch | Datum | Datum, an dem die spezifische Anleiheklasse oder eine entsprechende Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten |
| Währung | Statisch | Liste | Währung, in der der Geldwert der Anleiheklasse oder Tranche angegeben wird |
| Ursprünglicher Kapitalsaldo | Statisch | Numerisch | Ursprünglicher Kapitalsaldo der spezifischen Anleiheklasse oder Tranche am Emissionsdatum |
| Angaben zum Anleihewert |
| Nominell-Markierung | Statisch | Y/N | „Y“ für Nominell, „N“, wenn diese Anleiheklasse oder Tranche tilgungsfrei, d. h. ein Zinsstrip, ist |
| Anfänglicher Kapitalsaldo | Statisch | Numerisch | Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Anfang der aktuellen Periode |
| Planmäßiges Kapital | Statisch | Numerisch | Planmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird |
| Außerplanmäßiges Kapital | Dynamisch | Numerisch | Außerplanmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird |
| Gesamtkapitalausschüttung | Dynamisch | Numerisch | Gesamtkapital (planmäßig und außerplanmäßig), das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird |
| Tilgungsart | Statisch | Liste | Tilgungsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch gezahlt wird |
| Dauer der Tilgungsfreiheit | Statisch | Numerisch | Länge der tilgungsfreien Frist in Monaten |
| Kapitalisierte Zinsen | Dynamisch | Numerisch | Zinsen, die dem Saldo der Anleiheklasse hinzuaddiert werden, einschließlich negativer Tilgung |
| Kapitalverlust | Dynamisch | Numerisch | Gesamtkapitalverlust während der Berichterstattungsperiode |
| Kumulierte Kapitalverluste | Dynamisch | Numerisch | Kapitalverluste, die sich bis dato angesammelt haben |
| Kapitalendsaldo | Dynamisch | Numerisch | Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Ende der aktuellen Periode |
| Zahlungsfaktor der Anleihe | Dynamisch | Numerisch | Kapital, das auf die Anleiheklasse oder Tranche in der Berichterstattungsperiode gezahlt wurde, als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen |
| Endfaktor der Anleihe | Dynamisch | Numerisch | Endsaldo der Anleiheklasse oder Tranche nach den Zahlungen in der Berichterstattungsperiode als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen |
| Nächstes Anleihezahlungsdatum | Dynamisch | Datum | Nächstes periodisches Zahlungs-/Ausschüttungsdatum der Anleiheklasse oder Tranche |
| Angaben zu den Anleihezinsen |
| Indexzinssatzart | Statisch | Liste | Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche gilt. Aktueller Zinssatzindex |
| Aktueller Indexsatz | Dynamisch | Numerisch | Aktueller Wert des Indexsatzes, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche während der aktuellen Zuwachsperiode gilt, mit bis zu 5 Dezimalstelle. |
| Zuwachsmethode | Statisch | Liste | Zuwachsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch berechnet wird |
| Aktuelle Zuwachstage | Dynamisch | Numerisch | Anzahl der Zuwachstage, die für die Berechnung der während der aktuellen Periode zu überweisenden Zinsen anwendbar sind |
| Aufgelaufene Zinsen | Dynamisch | Numerisch | Betrag der aufgelaufenen Zinsen |
| Geltender „Available Funds Cap“ | Statisch | Y/N | Unterliegt die Anleiheklasse einem „Available Funds Cap“ (AFC)-Mechanismus? |
| Bewertungsabschlag | Dynamisch | Numerisch | Aktueller Bewertungsabschlag, der dieser Klasse zugeordnet ist |
| Kumulierter Bewertungsabschlag | Dynamisch | Numerisch | Zugeordneter kumulierter Gesamtbewertungsabschlag |
| Sonstige Zinsausschüttung | Dynamisch | Numerisch | Sonstige spezifische Aufzinsung |
| Aktueller Zinsausfall | Dynamisch | Numerisch | Zinsausfall für diese Berichterstattungsperiode für diese Klasse |
| Kumulierter Zinsausfall | Dynamisch | Numerisch | Kumulierter Zinsausfall bis dato |
| Gesamtzinsausschüttung | Dynamisch | Numerisch | Summe der geleisteten Zinszahlungen |
| Anfangssaldo der nicht gezahlten Zinsen | Dynamisch | Numerisch | Offener Zinssaldo am Anfang der aktuellen Periode |
| Kurzfristig nicht gezahlte Zinsen | Dynamisch | Numerisch | Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am nächsten Zahlungsdatum zahlbar sind |
| Langfristig nicht gezahlte Zinsen | Dynamisch | Numerisch | Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am Fälligkeitsdatum zahlbar sind |
| AFC-Trigger-Ereignis | Dynamisch | Y/N | Ist ein „Available Funds Cap (AFC)“-Trigger-Ereignis eingetreten? |
| Indexsatz der nächsten Periode | Dynamisch | Numerisch | Wert des Indexsatzes der nächsten Periode |
| Nächstes Indexanpassungsdatum | Dynamisch | Datum | Indexsatzanpassungsdatum der nächsten Periode |
| Angaben zur Liquiditätsfazilität |
| Liquiditätsfazilität — Anfangssaldo | Dynamisch | Numerisch | Anfangssaldo der Liquiditätsfazilität |
| Anpassungen der Liquiditätsfazilität | Dynamisch | Numerisch | Anpassungen der Liquiditätsfazilität |
| Inanspruchnahmen der Liquiditätsfazilität | Dynamisch | Numerisch | Höhe der Inanspruchnahme der Liquiditätsfazilität |
| Rückzahlungen in die Liquiditätsfazilität | Dynamisch | Numerisch | Rückzahlungsbeträge in die Liquiditätsfazilität |
| Liquiditätsfazilität — Endsaldo | Dynamisch | Numerisch | Endsaldo der Liquiditätsfazilität |
| Währung der Liquiditätsfazilität | Dynamisch | Liste | Währung der Liquiditätsfazilität |

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Allgemeine Angaben zur Anleihe

Transaktionspool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools

Ausschüttungsdatum

Statisch

Datum

Datum der Zins- und Kapitalzahlung für die Anleihetranche

Bezugsrechtsstichtag

Statisch

Datum

Datum, bis zu dem die Anleiheklasse gehalten werden muss, um als Inhaber zu gelten

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche eines durch kommerzielle Kredite besicherten strukturierten Finanzinstruments mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

CUSIP (Regel 144A)

Statisch

Text/Numerisch

Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Regel 144A festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde

Allgemeine Kennnummer (Regel 144A)

Statisch

Text/Numerisch

Neunstellige Kennnummer, die von CEDEL und Euroclear gemeinsam für jede Anleiheklasse oder -tranche ausgegeben wird.

Internationale Wertpapierkennnummer (Vorschrift S)

Statisch

Text/Numerisch

Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde

Allgemeine Kennnummer (Vorschrift S)

Statisch

Text/Numerisch

Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde

Anleiheemissionsdatum

Statisch

Datum

Emissionsdatum der Anleihe

Gesetzliches Fälligkeitsdatum

Statisch

Datum

Datum, an dem die spezifische Anleiheklasse oder eine entsprechende Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Währung

Statisch

Liste

Währung, in der der Geldwert der Anleiheklasse oder Tranche angegeben wird

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Statisch

Numerisch

Ursprünglicher Kapitalsaldo der spezifischen Anleiheklasse oder Tranche am Emissionsdatum

Angaben zum Anleihewert

Nominell-Markierung

Statisch

Y/N

„Y“ für Nominell, „N“, wenn diese Anleiheklasse oder Tranche tilgungsfrei, d. h. ein Zinsstrip, ist

Anfänglicher Kapitalsaldo

Statisch

Numerisch

Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Anfang der aktuellen Periode

Planmäßiges Kapital

Statisch

Numerisch

Planmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird

Außerplanmäßiges Kapital

Dynamisch

Numerisch

Außerplanmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird

Gesamtkapitalausschüttung

Dynamisch

Numerisch

Gesamtkapital (planmäßig und außerplanmäßig), das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird

Tilgungsart

Statisch

Liste

Tilgungsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch gezahlt wird

Dauer der Tilgungsfreiheit

Statisch

Numerisch

Länge der tilgungsfreien Frist in Monaten

Kapitalisierte Zinsen

Dynamisch

Numerisch

Zinsen, die dem Saldo der Anleiheklasse hinzuaddiert werden, einschließlich negativer Tilgung

Kapitalverlust

Dynamisch

Numerisch

Gesamtkapitalverlust während der Berichterstattungsperiode

Kumulierte Kapitalverluste

Dynamisch

Numerisch

Kapitalverluste, die sich bis dato angesammelt haben

Kapitalendsaldo

Dynamisch

Numerisch

Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Ende der aktuellen Periode

Zahlungsfaktor der Anleihe

Dynamisch

Numerisch

Kapital, das auf die Anleiheklasse oder Tranche in der Berichterstattungsperiode gezahlt wurde, als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen

Endfaktor der Anleihe

Dynamisch

Numerisch

Endsaldo der Anleiheklasse oder Tranche nach den Zahlungen in der Berichterstattungsperiode als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen

Nächstes Anleihezahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Nächstes periodisches Zahlungs-/Ausschüttungsdatum der Anleiheklasse oder Tranche

Angaben zu den Anleihezinsen

Indexzinssatzart

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche gilt. Aktueller Zinssatzindex

Aktueller Indexsatz

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Wert des Indexsatzes, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche während der aktuellen Zuwachsperiode gilt, mit bis zu 5 Dezimalstelle.

Zuwachsmethode

Statisch

Liste

Zuwachsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch berechnet wird

Aktuelle Zuwachstage

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Zuwachstage, die für die Berechnung der während der aktuellen Periode zu überweisenden Zinsen anwendbar sind

Aufgelaufene Zinsen

Dynamisch

Numerisch

Betrag der aufgelaufenen Zinsen

Geltender „Available Funds Cap“

Statisch

Y/N

Unterliegt die Anleiheklasse einem „Available Funds Cap“ (AFC)-Mechanismus?

Bewertungsabschlag

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Bewertungsabschlag, der dieser Klasse zugeordnet ist

Kumulierter Bewertungsabschlag

Dynamisch

Numerisch

Zugeordneter kumulierter Gesamtbewertungsabschlag

Sonstige Zinsausschüttung

Dynamisch

Numerisch

Sonstige spezifische Aufzinsung

Aktueller Zinsausfall

Dynamisch

Numerisch

Zinsausfall für diese Berichterstattungsperiode für diese Klasse

Kumulierter Zinsausfall

Dynamisch

Numerisch

Kumulierter Zinsausfall bis dato

Gesamtzinsausschüttung

Dynamisch

Numerisch

Summe der geleisteten Zinszahlungen

Anfangssaldo der nicht gezahlten Zinsen

Dynamisch

Numerisch

Offener Zinssaldo am Anfang der aktuellen Periode

Kurzfristig nicht gezahlte Zinsen

Dynamisch

Numerisch

Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am nächsten Zahlungsdatum zahlbar sind

Langfristig nicht gezahlte Zinsen

Dynamisch

Numerisch

Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am Fälligkeitsdatum zahlbar sind

AFC-Trigger-Ereignis

Dynamisch

Y/N

Ist ein „Available Funds Cap (AFC)“-Trigger-Ereignis eingetreten?

Indexsatz der nächsten Periode

Dynamisch

Numerisch

Wert des Indexsatzes der nächsten Periode

Nächstes Indexanpassungsdatum

Dynamisch

Datum

Indexsatzanpassungsdatum der nächsten Periode

Angaben zur Liquiditätsfazilität

Liquiditätsfazilität — Anfangssaldo

Dynamisch

Numerisch

Anfangssaldo der Liquiditätsfazilität

Anpassungen der Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Numerisch

Anpassungen der Liquiditätsfazilität

Inanspruchnahmen der Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Numerisch

Höhe der Inanspruchnahme der Liquiditätsfazilität

Rückzahlungen in die Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Numerisch

Rückzahlungsbeträge in die Liquiditätsfazilität

Liquiditätsfazilität — Endsaldo

Dynamisch

Numerisch

Endsaldo der Liquiditätsfazilität

Währung der Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Liste

Währung der Liquiditätsfazilität

---

ANHANG III

Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch KMU-Kredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

VERMÖGENSWERTE

| Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Cut-Off-Datum des Pools | Dynamisch | Datum | Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios |
| Pool-Kennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools oder eindeutiger Name der Transaktion |
| Kreditkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung für jeden Kredit |
| Originator | Statisch | Text | Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat |
| Servicer-Kennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet |
| Name des Servicers | Dynamisch | Text | Name des Servicers |
| Kreditnehmerkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung je Kreditnehmer, sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten in dem Pool ermittelt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/sonstige Kredite werden als separate Einträge gezeigt) |
| Angaben zum Schuldner |
| Land | Statisch | Liste | Land der ständigen Niederlassung |
| Postleitzahl | Statisch | Text | Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden. Nicht die vollständige Postleitzahl angeben. |
| Rechtsform/Geschäftsart des Schuldners | Statisch | Liste | |
| Basel III-Segment des Kreditnehmers | Statisch | Liste | |
| Verbunden mit Originator? | Statisch | Y/N | Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden? |
| Art des Vermögenswerts | Statisch | Liste | |
| Rang | Dynamisch | Liste | |
| Bankinterne Verlustquote bei Ausfall (LGD) | Dynamisch | Numerisch | Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen |
| NACE-Branchencode | Statisch | Text/Numerisch | NACE-Code der Branche des Kreditnehmers |
| Eigenschaften des Mietvertrags |
| Kreditvergabedatum | Statisch | Datum | Datum der ursprünglichen Kreditvergabe |
| Endgültiges Fälligkeitsdatum | Statisch | Datum | Endgültiges Fälligkeitsdatum des Kredits |
| Währungsfestlegung des Kredits | Statisch | Liste | Währungsfestlegung des Kredits |
| Abgesicherter Kredit | Dynamisch | Y/N | Ist der betreffende Kredit gegen Währungsrisiken abgesichert? |
| Ursprünglicher Kreditsaldo | Statisch | Numerisch | Ursprünglicher Gesamtkreditsald. |
| Aktueller Saldo | Dynamisch | Numerisch | Höhe des offenen Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die in der Transaktion als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Kreditsaldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen. |
| Verbriefter Kreditbetrag | Statisch | Numerisch | Saldo des verbrieften Kredits zum Cut-Off-Datum |
| Kapitalzahlungshäufigkeit | Statisch | Liste | Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen |
| Zinszahlungshäufigkeit | Statisch | Liste | Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen |
| Tilgungsart | Dynamisch | Liste | Tilgungsart |
| Art des Kredits | Statisch | Liste | |
| Schlussrate | Dynamisch | Numerisch | Höhe der Schlussrate |
| Zahlungsart | Dynamisch | Liste | |
| Zinssatz |
| Aktueller Zinssatz | Dynamisch | Numerisch | Aktueller Zinssatz (%) |
| Zinscap | Dynamisch | Numerisch | Zinscap (%) |
| Zinsfloor | Statisch | Numerisch | Zinsfloor (%) |
| Zinssatzart | Dynamisch | Liste | Zinssatzart |
| Aktueller Zinsindex | Dynamisch | Liste | Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird) |
| Aktuelle Zinsmarge | Dynamisch | Numerisch | Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen) |
| Zinsanpassungsperiode | Statisch | Liste | |
| Angaben zur Performance |
| Zinsrückstände | Dynamisch | Numerisch | Aktueller Saldo der Zinsrückstände |
| Zinsrückstand in Tagen | Dynamisch | Numerisch | Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten |
| Kapitalrückstände | Dynamisch | Numerisch | Aktueller Saldo der Kapitalrückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Kapitalzahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Kapitalzahlungen MINUS kapitalisierte Beträge |
| Kapitalrückstand in Tagen | Dynamisch | Numerisch | Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten |
| Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Kredit gemäß Festlegung in Transaktion | Dynamisch | Y/N | Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion vorliegt |
| Ausfall oder Zwangsvollstreckung auf Kredit gemäß Festlegung in Basel III | Dynamisch | Y/N | Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt |
| Ausfallgrund (Festlegung in Basel III) | Dynamisch | Liste | Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III |
| Ausfalldatum | Dynamisch | Datum | Datum des Kreditausfalls gemäß Festlegung in der Transaktion |
| Ausfallbetrag | Dynamisch | Numerisch | Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen |
| Kumulierte Rückflüsse | Dynamisch | Numerisch | Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse. Nur relevant bei notleidenden oder zwangsvollstreckten Krediten |
| Zugewiesene Verluste | Dynamisch | Numerisch | Verluste, die bis dato zugewiesen wurden |
| Datum der Verlustzuweisung | Dynamisch | Datum | Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde |

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

Datum

Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools oder eindeutiger Name der Transaktion

Kreditkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für jeden Kredit

Originator

Statisch

Text

Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat

Servicer-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet

Name des Servicers

Dynamisch

Text

Name des Servicers

Kreditnehmerkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung je Kreditnehmer, sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten in dem Pool ermittelt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/sonstige Kredite werden als separate Einträge gezeigt)

Angaben zum Schuldner

Land

Statisch

Liste

Land der ständigen Niederlassung

Postleitzahl

Statisch

Text

Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden. Nicht die vollständige Postleitzahl angeben.

Rechtsform/Geschäftsart des Schuldners

Statisch

Liste

Basel III-Segment des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Verbunden mit Originator?

Statisch

Y/N

Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden?

Art des Vermögenswerts

Statisch

Liste

Rang

Dynamisch

Liste

Bankinterne Verlustquote bei Ausfall (LGD)

Dynamisch

Numerisch

Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen

NACE-Branchencode

Statisch

Text/Numerisch

NACE-Code der Branche des Kreditnehmers

Eigenschaften des Mietvertrags

Kreditvergabedatum

Statisch

Datum

Datum der ursprünglichen Kreditvergabe

Endgültiges Fälligkeitsdatum

Statisch

Datum

Endgültiges Fälligkeitsdatum des Kredits

Währungsfestlegung des Kredits

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits

Abgesicherter Kredit

Dynamisch

Y/N

Ist der betreffende Kredit gegen Währungsrisiken abgesichert?

Ursprünglicher Kreditsaldo

Statisch

Numerisch

Ursprünglicher Gesamtkreditsald.

Aktueller Saldo

Dynamisch

Numerisch

Höhe des offenen Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die in der Transaktion als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Kreditsaldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Verbriefter Kreditbetrag

Statisch

Numerisch

Saldo des verbrieften Kredits zum Cut-Off-Datum

Kapitalzahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen

Tilgungsart

Dynamisch

Liste

Tilgungsart

Art des Kredits

Statisch

Liste

Schlussrate

Dynamisch

Numerisch

Höhe der Schlussrate

Zahlungsart

Dynamisch

Liste

Zinssatz

Aktueller Zinssatz

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Zinssatz (%)

Zinscap

Dynamisch

Numerisch

Zinscap (%)

Zinsfloor

Statisch

Numerisch

Zinsfloor (%)

Zinssatzart

Dynamisch

Liste

Zinssatzart

Aktueller Zinsindex

Dynamisch

Liste

Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)

Aktuelle Zinsmarge

Dynamisch

Numerisch

Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen)

Zinsanpassungsperiode

Statisch

Liste

Angaben zur Performance

Zinsrückstände

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Saldo der Zinsrückstände

Zinsrückstand in Tagen

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten

Kapitalrückstände

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Saldo der Kapitalrückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Kapitalzahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Kapitalzahlungen MINUS kapitalisierte Beträge

Kapitalrückstand in Tagen

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten

Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Kredit gemäß Festlegung in Transaktion

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion vorliegt

Ausfall oder Zwangsvollstreckung auf Kredit gemäß Festlegung in Basel III

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt

Ausfallgrund (Festlegung in Basel III)

Dynamisch

Liste

Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III

Ausfalldatum

Dynamisch

Datum

Datum des Kreditausfalls gemäß Festlegung in der Transaktion

Ausfallbetrag

Dynamisch

Numerisch

Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

Numerisch

Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse. Nur relevant bei notleidenden oder zwangsvollstreckten Krediten

Zugewiesene Verluste

Dynamisch

Numerisch

Verluste, die bis dato zugewiesen wurden

Datum der Verlustzuweisung

Dynamisch

Datum

Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde

TILGUNGSPROFIL

| Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Offener Saldo Periode 1 | Dynamisch | Numerisch | Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen |
| Datum des offenen Saldos Periode 1 | Dynamisch | Datum | Datum, das mit dem Saldo von Periode 1 verknüpft ist |
| Offener Saldo Periode (2 bis 120) | Dynamisch | Numerisch | Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen |
| Datum des offenen Saldos Periode (2 bis 120) | Dynamisch | Datum | Datum, das mit dem Saldo von Periode (2 bis 120) verknüpft ist |

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Offener Saldo Periode 1

Dynamisch

Numerisch

Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen

Datum des offenen Saldos Periode 1

Dynamisch

Datum

Datum, das mit dem Saldo von Periode 1 verknüpft ist

Offener Saldo Periode (2 bis 120)

Dynamisch

Numerisch

Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen

Datum des offenen Saldos Periode (2 bis 120)

Dynamisch

Datum

Datum, das mit dem Saldo von Periode (2 bis 120) verknüpft ist

SICHERHEIT

| Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Sicherheit |
| Kennung der Sicherheit | Statisch | Text | Eindeutige Kennung der Sicherheit für den Originator |
| Kreditkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kreditkennung, die mit der Sicherheit verknüpft ist. Diese sollte mit den Kennungen aus dem Feld „Kreditkennung“ übereinstimmen. |
| Art des Wertpapiers | Statisch | Liste | Unterliegen die Vermögenswerte festen oder schwebenden Sicherheitsrechten? |
| Art der Sicherheit | Statisch | Liste | Art der Sicherheit |
| Ursprünglicher Bewertungsbetrag | Statisch | Numerisch | Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung |
| Ursprüngliches Bewertungsdatum | Statisch | Datum | Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung |
| Aktuelles Bewertungsdatum | Dynamisch | Datum | Dies sollte das Datum der letzten Bewertung sein. |
| Ursprünglicher Bewertungstyp | Statisch | Liste | Bewertungstyp bei Vergabe |
| Rang | Dynamisch | Text | |
| Postleitzahl der Immobilie | Statisch | Text | Es müssen mindestens die ersten 2 oder 3 Zeichen eingegeben werden. |
| Vergebender Kanal/arrangierende Bank oder Abteilung | Statisch | Liste | |
| Währung der Sicherheit | Statisch | Liste | Dies sollte die Währung in Bezug auf den Bewertungsbetrag in „Wert der Sicherheit“ sein. |
| Anzahl der Sicherheiten für Kredit | Dynamisch | Numerisch | Gesamtzahl der Sicherheiten zur Besicherung des Kredits. Die Anzahl sollte die Anzahl der sicherheitsbezogenen Berichte widerspiegeln, die für den Kredit in der aktuellen Datei vorgelegt werden. |

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Sicherheit

Kennung der Sicherheit

Statisch

Text

Eindeutige Kennung der Sicherheit für den Originator

Kreditkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kreditkennung, die mit der Sicherheit verknüpft ist. Diese sollte mit den Kennungen aus dem Feld „Kreditkennung“ übereinstimmen.

Art des Wertpapiers

Statisch

Liste

Unterliegen die Vermögenswerte festen oder schwebenden Sicherheitsrechten?

Art der Sicherheit

Statisch

Liste

Art der Sicherheit

Ursprünglicher Bewertungsbetrag

Statisch

Numerisch

Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung

Ursprüngliches Bewertungsdatum

Statisch

Datum

Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung

Aktuelles Bewertungsdatum

Dynamisch

Datum

Dies sollte das Datum der letzten Bewertung sein.

Ursprünglicher Bewertungstyp

Statisch

Liste

Bewertungstyp bei Vergabe

Rang

Dynamisch

Text

Postleitzahl der Immobilie

Statisch

Text

Es müssen mindestens die ersten 2 oder 3 Zeichen eingegeben werden.

Vergebender Kanal/arrangierende Bank oder Abteilung

Statisch

Liste

Währung der Sicherheit

Statisch

Liste

Dies sollte die Währung in Bezug auf den Bewertungsbetrag in „Wert der Sicherheit“ sein.

Anzahl der Sicherheiten für Kredit

Dynamisch

Numerisch

Gesamtzahl der Sicherheiten zur Besicherung des Kredits. Die Anzahl sollte die Anzahl der sicherheitsbezogenen Berichte widerspiegeln, die für den Kredit in der aktuellen Datei vorgelegt werden.

ANGABEN ZUR ANLEIHE

| Feldname | Dynamisch/statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Felder bei Daten auf Wertpapier- oder Anleiheebene |
| Berichtsdatum | Dynamisch | Datum | Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde |
| Emittent | Statisch | Text | Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend |
| Ziehungen unter Liquiditätsfazilität | Dynamisch | Y/N | Wenn die Transaktion mit einer Liquiditätsfazilität verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht |
| Felder bei Daten auf Sicherheitsebene |
| Trigger-Bewertungen/Quoten | Dynamisch | Y/N | Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum |
| Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate | Dynamisch | Numerisch | Der Bericht sollte die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate der zugrunde liegenden Kredite beinhalten. Diese Rückzahlungsrate entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals ausgedrückt wird, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wird. Sie wird durch Division des aktuellen Kreditkapitalsaldos (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Kreditkapitalsaldo berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. nur planmäßige Rückzahlungen) vorgenommen wurden. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate zu berechnen. |
| Felder für die Kontaktinformationen für Transaktionsberichte |
| Kontakt | Statisch | Text | Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
| Kontaktinformationen | Statisch | Text | Telefonnummer und E-Mail-Adresse |

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Felder bei Daten auf Wertpapier- oder Anleiheebene

Berichtsdatum

Dynamisch

Datum

Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde

Emittent

Statisch

Text

Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Wenn die Transaktion mit einer Liquiditätsfazilität verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht

Felder bei Daten auf Sicherheitsebene

Trigger-Bewertungen/Quoten

Dynamisch

Y/N

Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum

Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate

Dynamisch

Numerisch

Der Bericht sollte die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate der zugrunde liegenden Kredite beinhalten. Diese Rückzahlungsrate entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals ausgedrückt wird, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wird. Sie wird durch Division des aktuellen Kreditkapitalsaldos (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Kreditkapitalsaldo berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. nur planmäßige Rückzahlungen) vorgenommen wurden. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate zu berechnen.

Felder für die Kontaktinformationen für Transaktionsberichte

Kontakt

Statisch

Text

Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE

| Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Felder auf Tranchenebene |
| Name der Anleiheklasse | Statisch | Text/Numerisch | Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
| Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | Statisch | Text/Numerisch | Wertpapierkennnummer, die jeder KMU-Klasse gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde |
| Zinszahlungsdatum | Dynamisch | Datum | Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolg. |
| Kapitalzahlungsdatum | Dynamisch | Datum | Letztes periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolgt |
| Währung der Anleihe | Statisch | Text | Währungsfestlegung der Anleihe |
| Referenzsatz | Statisch | Liste | Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche von Anleihen gilt |
| Gesetzliche Fälligkeit | Statisch | Datum | Datum, an dem eine bestimmte Anleihetranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten |
| Anleiheemissionsdatum | Statisch | Datum | Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden |

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Felder auf Tranchenebene

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Wertpapierkennnummer, die jeder KMU-Klasse gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolg.

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Letztes periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolgt

Währung der Anleihe

Statisch

Text

Währungsfestlegung der Anleihe

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche von Anleihen gilt

Gesetzliche Fälligkeit

Statisch

Datum

Datum, an dem eine bestimmte Anleihetranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Anleiheemissionsdatum

Statisch

Datum

Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden

---

ANHANG IV

Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Automobilkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

VERMÖGENSWERTE

| Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Transaktionsspezifische Angaben |
| Cut-Off-Datum des Pools | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen. |
| Pool-Kennung | Statisch | Text/Numerisch | Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion |
| Name des Servicers | Dynamisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit oder das Leasing verwaltet |
| Name des Backup-Servicers | Dynamisch | Text | Name des Backup-Servicers |
| Angaben auf Kredit- oder Leasingebene |
| Kredit- oder Leasingkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung für den Kredit oder das Leasing. Die Kennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern. |
| Originator | Statisch | Text | Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit oder das ursprüngliche Leasing vergeben hat |
| Kreditnehmerkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung für den Kredit- oder Leasingnehmer |
| Gruppenunternehmenkennung | Dynamisch | Text | Eindeutige Gruppenunternehmenkennung zur Bestimmung des Mutterunternehmens des Kreditnehmers |
| Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings | Statisch | Liste | Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings |
| Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers | Statisch | Liste | Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers |
| Primäreinkommen | Statisch | 9(11).99 | Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers |
| Währung des Primäreinkommens | Statisch | Liste | Währungsfestlegung des Einkommens |
| Tilgungsart | Dynamisch | Liste | Tilgungsart |
| Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen | Statisch | Liste | Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen |
| Geografische Region | Statisch | Liste | Region, in der der Kreditnehmer zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist |
| Vergabedatum | Statisch | JJJJ-MM | Datum der ursprünglichen Kreditvergabe oder des Leasingbeginns |
| Voraussichtliche Kredit- oder Leasingfälligkeit | Dynamisch | JJJJ-MM | Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits oder Ablaufdatum des Leasings |
| Ursprüngliche Kredit- oder Leasinglaufzeit | Statisch | Numerisch | Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) |
| Pool-Transferdatum | Statisch | JJJJ-MM | Datum, an dem der Kredit oder das Leasing an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde |
| Ursprünglicher Kapitalsaldo | Statisch | 9(11).99 | Ausstehender Kreditsaldo des Kreditnehmers oder diskontierter Leasingsaldo (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe |
| Aktueller ausstehender Saldo | Dynamisch | 9(11).99 | Ausstehender Saldo des Kredits oder diskontierter Saldo des Leasings des Kreditnehmers zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge umfassen, die gegen das Fahrzeug besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden. |
| Planmäßige Zahlungsfälligkeit | Dynamisch | 9(11).99 | Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten). |
| Planmäßige Zahlungshäufigkeit | Dynamisch | Liste | Planmäßige Zahlungshäufigkeit. |
| Anzahlungsbetrag | Statisch | 9(11).99 | Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Kredits oder Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Fahrzeugen usw. einschließen) |
| Ursprüngliche Beleihung | Statisch | 9(3).99 | Beleihung des Fahrzeugs bei Vergabe; kann auf die nächsten 5 Prozent gerundet werden |
| Produktart | Statisch | Liste | Produktart |
| Preis bei Kaufoption | Statisch | 9(11).99 | Betrag, den der Kreditnehmer am Ende des Leasings oder Kredits zahlen muss, um das Fahrzeug zu übernehmen |
| Zinsanpassungsintervall | Statisch | 9(2).99 | Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei dem Kredit oder Leasing |
| Aktueller Zins- oder Diskontsatz | Dynamisch | 9(4).9(5) | Aktueller Gesamtzinssatz oder -diskontsatz (%), der auf den Kredit oder das Leasing anwendbar ist (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden) |
| Aktuelle Zinssatzbasis | Dynamisch | Liste | Aktuelle Zinssatzbasis |
| Aktuelle Zinsmarge | Dynamisch | 9(4).9(5) | Aktuelle Zinsmarge (%) des Kredits oder Leasings (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden). Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz. Bei variabel verzinslichen Darlehen ist dies die Marge über dem Indexsatz (oder unter dem Indexsatz, in welchem Fall dies als negativ anzugeben ist). |
| Diskontsatz | Statisch | 9(4).9(5) | Diskontsatz, der beim Veräußerer an die Zweckgesellschaft (SPV) auf die Forderung angewandt wurde (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden) |
| Fahrzeughersteller | Statisch | Text | Markenname des Fahrzeugherstellers |
| Fahrzeugmodell | Statisch | Text/Numerisch | Name des Fahrzeugmodell. |
| Neu- oder Gebrauchtfahrzeug | Statisch | Liste | Zustand des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Kredit- oder Leasingvergabe |
| Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs | Statisch | 9(11).99 | Geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Datum der Kredit- oder Leasingvergabe. Angabe kann gerundet werden. |
| Verbriefter Restwert | Statisch | 9(11).99 | Restwert, der lediglich verbrieft wurde. Angabe kann gerundet werden. |
| Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs | Dynamisch | 9(11).99 | Letzter geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Vertragsende. Angabe kann gerundet werden. |
| Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Fahrzeugs durchgeführt wurde. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist das Datum der ursprünglichen Bewertung anzugeben. |
| Kundentyp | Statisch | Liste | Rechtsform des Kunden |
| Zahlungsmethode | Dynamisch | Liste | Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren) |
| Streichungsdatum aus Pool | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem der Kredit oder das Leasing aus dem Pool gestrichen wurden, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende |
| Zinscap | Dynamisch | 9(4).9(8) | Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben). |
| Zinsfloor | Dynamisch | 9(4).9(8) | Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben). |
| Rückstandssaldo | Dynamisch | 9(11).99 | Aktueller Saldo der Rückstände |
| Rückstand in Monaten | Dynamisch | 9(5).99 | Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit oder dieses Leasing zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist |
| Ausfalldatum | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum des Ausfalls |
| Ausfallbetrag (brutto) | Dynamisch | 9(11).99 | Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto |
| Veräußerungspreis | Dynamisch | 9(11).99 | |
| Veräußerungsverlust | Dynamisch | 9(11).99 | Bruttoausfall abzüglich der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) |
| Kumulierte Rückflüsse | Dynamisch | 9(11).99 | Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten |
| Tilgungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde |
| Restwertverluste | Dynamisch | 9(11).99 | Restwertverlust bei Rückgabe des Fahrzeugs |
| Kontostatus | Dynamisch | Liste | Aktueller Status des Kontos |

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Transaktionsspezifische Angaben

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion

Name des Servicers

Dynamisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit oder das Leasing verwaltet

Name des Backup-Servicers

Dynamisch

Text

Name des Backup-Servicers

Angaben auf Kredit- oder Leasingebene

Kredit- oder Leasingkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für den Kredit oder das Leasing. Die Kennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.

Originator

Statisch

Text

Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit oder das ursprüngliche Leasing vergeben hat

Kreditnehmerkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für den Kredit- oder Leasingnehmer

Gruppenunternehmenkennung

Dynamisch

Text

Eindeutige Gruppenunternehmenkennung zur Bestimmung des Mutterunternehmens des Kreditnehmers

Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings

Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers

Primäreinkommen

Statisch

9(11).99

Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers

Währung des Primäreinkommens

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Einkommens

Tilgungsart

Dynamisch

Liste

Tilgungsart

Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen

Statisch

Liste

Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen

Geografische Region

Statisch

Liste

Region, in der der Kreditnehmer zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist

Vergabedatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum der ursprünglichen Kreditvergabe oder des Leasingbeginns

Voraussichtliche Kredit- oder Leasingfälligkeit

Dynamisch

JJJJ-MM

Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits oder Ablaufdatum des Leasings

Ursprüngliche Kredit- oder Leasinglaufzeit

Statisch

Numerisch

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)

Pool-Transferdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum, an dem der Kredit oder das Leasing an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Statisch

9(11).99

Ausstehender Kreditsaldo des Kreditnehmers oder diskontierter Leasingsaldo (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe

Aktueller ausstehender Saldo

Dynamisch

9(11).99

Ausstehender Saldo des Kredits oder diskontierter Saldo des Leasings des Kreditnehmers zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge umfassen, die gegen das Fahrzeug besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden.

Planmäßige Zahlungsfälligkeit

Dynamisch

9(11).99

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten).

Planmäßige Zahlungshäufigkeit

Dynamisch

Liste

Planmäßige Zahlungshäufigkeit.

Anzahlungsbetrag

Statisch

9(11).99

Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Kredits oder Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Fahrzeugen usw. einschließen)

Ursprüngliche Beleihung

Statisch

9(3).99

Beleihung des Fahrzeugs bei Vergabe; kann auf die nächsten 5 Prozent gerundet werden

Produktart

Statisch

Liste

Produktart

Preis bei Kaufoption

Statisch

9(11).99

Betrag, den der Kreditnehmer am Ende des Leasings oder Kredits zahlen muss, um das Fahrzeug zu übernehmen

Zinsanpassungsintervall

Statisch

9(2).99

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei dem Kredit oder Leasing

Aktueller Zins- oder Diskontsatz

Dynamisch

9(4).9(5)

Aktueller Gesamtzinssatz oder -diskontsatz (%), der auf den Kredit oder das Leasing anwendbar ist (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden)

Aktuelle Zinssatzbasis

Dynamisch

Liste

Aktuelle Zinssatzbasis

Aktuelle Zinsmarge

Dynamisch

9(4).9(5)

Aktuelle Zinsmarge (%) des Kredits oder Leasings (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden). Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz. Bei variabel verzinslichen Darlehen ist dies die Marge über dem Indexsatz (oder unter dem Indexsatz, in welchem Fall dies als negativ anzugeben ist).

Diskontsatz

Statisch

9(4).9(5)

Diskontsatz, der beim Veräußerer an die Zweckgesellschaft (SPV) auf die Forderung angewandt wurde (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden)

Fahrzeughersteller

Statisch

Text

Markenname des Fahrzeugherstellers

Fahrzeugmodell

Statisch

Text/Numerisch

Name des Fahrzeugmodell.

Neu- oder Gebrauchtfahrzeug

Statisch

Liste

Zustand des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Kredit- oder Leasingvergabe

Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs

Statisch

9(11).99

Geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Datum der Kredit- oder Leasingvergabe. Angabe kann gerundet werden.

Verbriefter Restwert

Statisch

9(11).99

Restwert, der lediglich verbrieft wurde. Angabe kann gerundet werden.

Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs

Dynamisch

9(11).99

Letzter geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Vertragsende. Angabe kann gerundet werden.

Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Fahrzeugs durchgeführt wurde. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist das Datum der ursprünglichen Bewertung anzugeben.

Kundentyp

Statisch

Liste

Rechtsform des Kunden

Zahlungsmethode

Dynamisch

Liste

Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)

Streichungsdatum aus Pool

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem der Kredit oder das Leasing aus dem Pool gestrichen wurden, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende

Zinscap

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben).

Zinsfloor

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben).

Rückstandssaldo

Dynamisch

9(11).99

Aktueller Saldo der Rückstände

Rückstand in Monaten

Dynamisch

9(5).99

Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit oder dieses Leasing zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist

Ausfalldatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum des Ausfalls

Ausfallbetrag (brutto)

Dynamisch

9(11).99

Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto

Veräußerungspreis

Dynamisch

9(11).99

Veräußerungsverlust

Dynamisch

9(11).99

Bruttoausfall abzüglich der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

9(11).99

Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten

Tilgungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde

Restwertverluste

Dynamisch

9(11).99

Restwertverlust bei Rückgabe des Fahrzeugs

Kontostatus

Dynamisch

Liste

Aktueller Status des Kontos

ANGABEN ZUR ANLEIHE

| Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Angaben auf Anleiheebene |
| Berichtsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister |
| Emittent | Statisch | Text | Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend |
| Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo | Dynamisch | Y/N | Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus? |
| Ziehungen unter Liquiditätsfazilität | Dynamisch | Y/N | Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken? |
| Ziehungen unter Liquiditätsfazilität | Dynamisch | Y/N | Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? |
| Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote | Dynamisch | 9(3).99 | Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. |
| Summe der an SPV veräußerten Forderungen | Dynamisch | 9(11).99 | Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend) |
| Kumulierte Bruttoausfälle — Pool | Dynamisch | 9(11).99 | Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetra. |
| Kumulierte Rückflüsse — Pool | Dynamisch | 9(11).99 | Summe aller Rückflüsse seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag |
| Enddatum der revolvierenden Periode | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat |
| Kontaktinformationen für Transaktionsberichte |
| Kontakt | Statisch | Text/Numerisch | Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
| Kontaktinformationen | Statisch | Text/Numerisch | Telefonnummer und E-Mail-Adresse |

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben auf Anleiheebene

Berichtsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister

Emittent

Statisch

Text

Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend

Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo

Dynamisch

Y/N

Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote

Dynamisch

9(3).99

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode.

Summe der an SPV veräußerten Forderungen

Dynamisch

9(11).99

Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)

Kumulierte Bruttoausfälle — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetra.

Kumulierte Rückflüsse — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Rückflüsse seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag

Enddatum der revolvierenden Periode

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat

Kontaktinformationen für Transaktionsberichte

Kontakt

Statisch

Text/Numerisch

Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text/Numerisch

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE

| Feldname | Dynamisch/Statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Angaben auf Tranchenebene |
| Name der Anleiheklasse | Statisch | Text/Numerisch | Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
| Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | Statisch | Text/Numerisch | Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen. |
| Zinszahlungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
| Kapitalzahlungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
| Währung der Anleihe | Statisch | Liste | Währungsfestlegung dieser Tranche |
| Referenzsatz | Statisch | Liste | Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für diese spezifische Tranche gilt |
| Gesetzliche Fälligkeit | Statisch | JJJJ-MM-TT | Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten |
| Anleiheemissionsdatum | Statisch | JJJJ-MM-TT | Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden. |
| Zinszahlungshäufigkeit | Statisch | Liste | Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind |

Feldname

Dynamisch/Statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben auf Tranchenebene

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Währung der Anleihe

Statisch

Liste

Währungsfestlegung dieser Tranche

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für diese spezifische Tranche gilt

Gesetzliche Fälligkeit

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Anleiheemissionsdatum

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden.

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind

---

ANHANG V

Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Verbraucherkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

VERMÖGENSWERTE

| Feldname | Dynamisch/statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Transaktionsspezifische Angaben |
| Cut-Off-Datum des Pools | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen. |
| Pool-Kennung | Statisch | Text/Numerisch | Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion |
| Name des Servicers | Dynamisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet |
| Name des Backup-Servicers | Dynamisch | Text | Name des Backup-Servicers |
| Angaben auf Kreditebene |
| Kreditkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kredit in dem Pool |
| Originator | Statisch | Text | Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat |
| Kreditnehmerkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung für einen Kreditnehmer. Dies muss verschlüsselt werden (d. h. nicht die tatsächliche Identifikationsnummer ist anzugeben), um die Anonymität des Kreditnehmers sicherzustellen. |
| Währungsfestlegung des Kredits | Statisch | Liste | Währungsfestlegung des Kredits |
| Gesamtkreditlimit | Dynamisch | 9(11).99 | Bei Krediten mit flexiblen Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften — maximaler Kreditbetrag, der potenziell ausstehend sein könnte |
| Revolvierendes Enddatum — Kredit | Dynamisch | JJJJ-MM | Bei Krediten mit Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften — Datum, an dem die flexiblen Eigenschaften voraussichtlich auslaufen, d. h. wann die revolvierende Periode endet |
| Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers | Statisch | Liste | Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers |
| Primäreinkommen | Statisch | 9(11).99 | Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete). Sollte auf die nächsten 1 000 Einheiten gerundet werden. |
| Währung des Primäreinkommens | Statisch | Liste | Währungsfestlegung des Einkommens |
| Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen | Statisch | Liste | Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen |
| Geografische Region | Statisch | Liste | Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist |
| Vergabedatum | Statisch | JJJJ-MM | Datum der ursprünglichen Kreditvergabe |
| Voraussichtliche Kreditfälligkeit | Dynamisch | JJJJ-MM | Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits |
| Ursprüngliche Kreditlaufzeit | Statisch | Numerisch | Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) |
| Pool-Transferdatum | Statisch | JJJJ-MM | Datum, an dem der Kredit an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde |
| Ursprünglicher Kapitalsaldo | Statisch | 9(11).99 | Ursprünglicher Kapitalsaldo des Kredits (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe |
| Aktueller ausstehender Kapitalsaldo | Dynamisch | 9(11).99 | Ausstehender Kapitalsaldo des Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Ausgenommen Zinsrückstände oder Strafsummen |
| Planmäßige Zahlungsfälligkeit | Dynamisch | 9(11).99 | Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten) |
| Planmäßige Zahlungshäufigkeit | Dynamisch | Liste | Zahlungshäufigkeit |
| Rückzahlungsmethode | Dynamisch | Liste | Art der Kapitalrückzahlung |
| Zinsanpassungsintervall | Statisch | 9(2).99 | Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen |
| Aktueller Zinssatz | Dynamisch | 9(4).9(8) | Aktueller Gesamtzinssatz (%), der auf den Kredit anwendbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben. |
| Aktuelle Zinssatzbasis | Dynamisch | Liste | Aktuelle Zinssatzbasis |
| Aktuelle Zinsmarge | Dynamisch | 9(4).9(5) | Aktuelle Zinsmarge (%), die auf den Kredit anwendbar ist. Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz. |
| Anzahl der Kreditnehmer | Dynamisch | Numerisch | Anzahl der Kreditnehmer bei dem Kredit |
| Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen | Dynamisch | 9(3).99 | Höchster Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der jährlich als vorzeitige Rückzahlung zulässig ist, ohne dass eine Vorfälligkeitsentschädigung anfällt. Prozentzeichen nicht eingeben. |
| Gebühren bei vorzeitiger Rückzahlung | Dynamisch | 9(3).99 | Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der bei Überschreiten der Vorfälligkeitsgrenze als Gebühr zahlbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben. |
| Kundentyp | Statisch | Liste | Kundentyp bei Vergabe |
| Zahlungsmethode | Dynamisch | Liste | Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren) |
| Datum der Streichung aus Pool | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem der Kredit aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende |
| Angestellter | Statisch | Y/N | Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators? |
| Zinscap | Dynamisch | 9(4).9(8) | Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben. |
| Zinsfloor | Dynamisch | 9(4).9(8) | Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben. |
| Angaben zur Performance |
| Rückstandssaldo | Dynamisch | 9(11).99 | Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden |
| Rückstand in Monaten | Dynamisch | 9(5).99 | Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist |
| Ausfalldatum | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum des Ausfalls |
| Ausfallbetrag (brutto) | Dynamisch | 9(11).99 | Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto |
| Kumulierte Rückflüsse | Dynamisch | 9(11).99 | Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten |
| Tilgungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde |
| Kontostatus | Dynamisch | Liste | Aktueller Status des Kontos |
| Saldo der kapitalisierten Rückstände | Dynamisch | 9(11).99 | Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände |
| Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem die Rückstände bei diesem Konto zuletzt kapitalisiert wurden |

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Transaktionsspezifische Angaben

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion

Name des Servicers

Dynamisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet

Name des Backup-Servicers

Dynamisch

Text

Name des Backup-Servicers

Angaben auf Kreditebene

Kreditkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kredit in dem Pool

Originator

Statisch

Text

Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat

Kreditnehmerkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für einen Kreditnehmer. Dies muss verschlüsselt werden (d. h. nicht die tatsächliche Identifikationsnummer ist anzugeben), um die Anonymität des Kreditnehmers sicherzustellen.

Währungsfestlegung des Kredits

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits

Gesamtkreditlimit

Dynamisch

9(11).99

Bei Krediten mit flexiblen Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften — maximaler Kreditbetrag, der potenziell ausstehend sein könnte

Revolvierendes Enddatum — Kredit

Dynamisch

JJJJ-MM

Bei Krediten mit Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften — Datum, an dem die flexiblen Eigenschaften voraussichtlich auslaufen, d. h. wann die revolvierende Periode endet

Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers

Primäreinkommen

Statisch

9(11).99

Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete). Sollte auf die nächsten 1 000 Einheiten gerundet werden.

Währung des Primäreinkommens

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Einkommens

Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen

Statisch

Liste

Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen

Geografische Region

Statisch

Liste

Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist

Vergabedatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum der ursprünglichen Kreditvergabe

Voraussichtliche Kreditfälligkeit

Dynamisch

JJJJ-MM

Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits

Ursprüngliche Kreditlaufzeit

Statisch

Numerisch

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)

Pool-Transferdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum, an dem der Kredit an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Statisch

9(11).99

Ursprünglicher Kapitalsaldo des Kredits (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe

Aktueller ausstehender Kapitalsaldo

Dynamisch

9(11).99

Ausstehender Kapitalsaldo des Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Ausgenommen Zinsrückstände oder Strafsummen

Planmäßige Zahlungsfälligkeit

Dynamisch

9(11).99

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten)

Planmäßige Zahlungshäufigkeit

Dynamisch

Liste

Zahlungshäufigkeit

Rückzahlungsmethode

Dynamisch

Liste

Art der Kapitalrückzahlung

Zinsanpassungsintervall

Statisch

9(2).99

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen

Aktueller Zinssatz

Dynamisch

9(4).9(8)

Aktueller Gesamtzinssatz (%), der auf den Kredit anwendbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben.

Aktuelle Zinssatzbasis

Dynamisch

Liste

Aktuelle Zinssatzbasis

Aktuelle Zinsmarge

Dynamisch

9(4).9(5)

Aktuelle Zinsmarge (%), die auf den Kredit anwendbar ist. Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz.

Anzahl der Kreditnehmer

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Kreditnehmer bei dem Kredit

Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen

Dynamisch

9(3).99

Höchster Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der jährlich als vorzeitige Rückzahlung zulässig ist, ohne dass eine Vorfälligkeitsentschädigung anfällt. Prozentzeichen nicht eingeben.

Gebühren bei vorzeitiger Rückzahlung

Dynamisch

9(3).99

Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der bei Überschreiten der Vorfälligkeitsgrenze als Gebühr zahlbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben.

Kundentyp

Statisch

Liste

Kundentyp bei Vergabe

Zahlungsmethode

Dynamisch

Liste

Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)

Datum der Streichung aus Pool

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem der Kredit aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende

Angestellter

Statisch

Y/N

Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators?

Zinscap

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben.

Zinsfloor

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben.

Angaben zur Performance

Rückstandssaldo

Dynamisch

9(11).99

Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden

Rückstand in Monaten

Dynamisch

9(5).99

Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist

Ausfalldatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum des Ausfalls

Ausfallbetrag (brutto)

Dynamisch

9(11).99

Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

9(11).99

Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten

Tilgungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde

Kontostatus

Dynamisch

Liste

Aktueller Status des Kontos

Saldo der kapitalisierten Rückstände

Dynamisch

9(11).99

Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände

Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die Rückstände bei diesem Konto zuletzt kapitalisiert wurden

ANGABEN ZUR ANLEIHE

| Feldname | Dynamisch/statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene |
| Berichtsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister |
| Emittent | Statisch | Text | Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend |
| Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo | Dynamisch | Y/N | Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus? |
| Ziehungen unter Liquiditätsfazilität | Dynamisch | Y/N | Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken? |
| Trigger-Bewertungen/Quoten | Dynamisch | Y/N | Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? |
| Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate | Dynamisch | 9(3).99 | Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. Dies wird wie folgt annualisiert: | 1-((1-Periodische CPR)^Anzahl der Perioden in einem Jahr) |

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene

Berichtsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister

Emittent

Statisch

Text

Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend

Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo

Dynamisch

Y/N

Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?

Trigger-Bewertungen/Quoten

Dynamisch

Y/N

Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate

Dynamisch

9(3).99

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. Dies wird wie folgt annualisiert:

1-((1-Periodische CPR)^Anzahl der Perioden in einem Jahr)

| | Prozentzeichen nicht angeben. |
| --- | --- |

Prozentzeichen nicht angeben.

Summe der an SPV veräußerten Forderungen

Dynamisch

9(11).99

Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)

Kumulierte Bruttoausfälle — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag

Kumulierte Rückflüsse — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Rückflüsse in den Pool seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag

Enddatum der revolvierenden Periode

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat

Kontaktinformationen für Transaktionsberichte

Kontakt

Statisch

Text/Numerisch

Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text/Numerisch

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE

| Feldname | Dynamisch/statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Angaben auf Tranchenebene |
| Name der Anleiheklasse | Statisch | Text/Numerisch | Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
| Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | Statisch | Text/Numerisch | Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen. |
| Zinszahlungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
| Kapitalzahlungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
| Währung der Anleihe | Statisch | Liste | Währungsfestlegung dieser Tranche |
| Referenzsatz | Statisch | Liste | Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche gilt |
| Gesetzliche Fälligkeit | Statisch | JJJJ-MM-TT | Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten |
| Emissionsdatum der Anleihen | Statisch | JJJJ-MM-TT | Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden |
| Zinszahlungshäufigkeit | Statisch | Liste | Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind |

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben auf Tranchenebene

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Währung der Anleihe

Statisch

Liste

Währungsfestlegung dieser Tranche

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche gilt

Gesetzliche Fälligkeit

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Emissionsdatum der Anleihen

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind

---

ANHANG VI

Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Kreditkartenkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

VERMÖGENSWERTE

| Feldname | Dynamisch/statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Transaktionsspezifische Angaben |
| Cut-Off-Datum des Pools | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen. |
| Pool-Kennung | Statisch | Text/Numerisch | Kennung des Pools oder Portfolios, z. B. Master Issuer plc oder SPV 2012-1 plc |
| Name des Servicers | Statisch | Text/Numerisch | Name des Servicers für das Konto |
| Name des Backup-Servicers | Dynamisch | Text/Numerisch | Name des Backup-Servicers |
| Veräußerer | Statisch | Text/Numerisch | Name des Veräußerers |
| Transaktionsart | Statisch | Liste | Eigenständig, Master Trust — Capitalist, Master Trust — Socialist oder Sonstige |
| Angaben auf Kreditebene |
| Kontokennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung für ein bestimmtes Konto in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden |
| Originator | Statisch | Text/Numerisch | Kreditgeber, der das Konto vergeben hat. Falls unbekannt, ist der Veräußerer anzugeben. |
| Kreditnehmerkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kreditnehmer in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden. Dies kann mit der Kontokennung identisch sein. |
| Währungsfestlegung der Forderung | Statisch | Liste | Währung, in der die Forderung festgelegt ist |
| Pool-Transferdatum | Statisch | JJJJ-MM | Datum, an dem das Konto in den Pool transferiert wurde |
| Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers | Statisch | Liste | Liste |
| Währung des Primäreinkommens | Statisch | Liste | Währungsfestlegung des Primäreinkommens |
| Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen | Statisch | Liste | Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen |
| Geografische Region | Dynamisch | Liste | Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist |
| Angestellter | Statisch | Y/N | Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators oder Veräußerers? |
| Kontoeröffnungsdatum | Statisch | JJJJ-MM | Datum, an dem das Konto eröffnet wurde |
| Aktueller Gesamtsaldo | Dynamisch | 9(11).99 | Wie hoch ist der aktuelle Gesamtbetrag, den der Kreditnehmer bei dem Konto schuldet (einschließlich aller Gebühren und Zinsen)? |
| Gesamtkreditlimit | Dynamisch | 9(11).99 | Wie hoch ist das Kreditlimit des Kreditnehmers bei dem Konto? |
| Planmäßige Zahlungshäufigkeit | Dynamisch | Liste | Mit welcher Mindesthäufigkeit muss der Kreditnehmer Zahlungen leisten, wenn ein ausstehender Saldo besteht? |
| Nächste vertragliche Mindestzahlung | Dynamisch | 9(11).99 | Nächste planmäßige Mindestzahlung, die vom Kreditnehmer zu leisten ist |
| Aktueller gemischter Betrag | Dynamisch | 9(3).99 | Gewichteter durchschnittlicher Gesamtertrag, einschließlich aller anwendbaren Gebühren am letzten Rechnungsdatum (d. h. dies wird in Rechnung gestellt, keine Barrendite) (%) |
| Aktuelle Zinssatzbasis | Dynamisch | Liste | Aktuelle Zinssatzbasis |
| Kontostatus | Dynamisch | Liste | Aktueller Status des Kontos |
| Rückstandssaldo | Dynamisch | 9(11).99 | Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden |
| Saldo der kapitalisierten Rückstände | Dynamisch | 9(11).99 | Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände |
| Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem die Rückstände bei dieser Kreditkarte zuletzt kapitalisiert wurden |
| Rückstand in Tagen | Dynamisch | Numerisch | Anzahl der Monate, mit denen das Konto zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist |
| Zahlungsmethode | Dynamisch | Liste | Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren) |
| Abbuchungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum des Ausfalls |
| Ursprünglicher Ausbuchungsbetrag | Dynamisch | 9(11).99 | Gesamtsaldo auf dem Konto am Ausbuchungsdatum |
| Kumulierte Rückflüsse | Dynamisch | 9(11).99 | Kumulierte Rückflüsse — nur bei Konten mit Ausbuchung relevant. Bei Konten ohne Ausbuchung ist 0 anzugeben. |

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Transaktionsspezifische Angaben

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Kennung des Pools oder Portfolios, z. B. Master Issuer plc oder SPV 2012-1 plc

Name des Servicers

Statisch

Text/Numerisch

Name des Servicers für das Konto

Name des Backup-Servicers

Dynamisch

Text/Numerisch

Name des Backup-Servicers

Veräußerer

Statisch

Text/Numerisch

Name des Veräußerers

Transaktionsart

Statisch

Liste

Eigenständig, Master Trust — Capitalist, Master Trust — Socialist oder Sonstige

Angaben auf Kreditebene

Kontokennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für ein bestimmtes Konto in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden

Originator

Statisch

Text/Numerisch

Kreditgeber, der das Konto vergeben hat. Falls unbekannt, ist der Veräußerer anzugeben.

Kreditnehmerkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kreditnehmer in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden. Dies kann mit der Kontokennung identisch sein.

Währungsfestlegung der Forderung

Statisch

Liste

Währung, in der die Forderung festgelegt ist

Pool-Transferdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Konto in den Pool transferiert wurde

Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Liste

Währung des Primäreinkommens

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Primäreinkommens

Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen

Statisch

Liste

Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen

Geografische Region

Dynamisch

Liste

Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist

Angestellter

Statisch

Y/N

Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators oder Veräußerers?

Kontoeröffnungsdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Konto eröffnet wurde

Aktueller Gesamtsaldo

Dynamisch

9(11).99

Wie hoch ist der aktuelle Gesamtbetrag, den der Kreditnehmer bei dem Konto schuldet (einschließlich aller Gebühren und Zinsen)?

Gesamtkreditlimit

Dynamisch

9(11).99

Wie hoch ist das Kreditlimit des Kreditnehmers bei dem Konto?

Planmäßige Zahlungshäufigkeit

Dynamisch

Liste

Mit welcher Mindesthäufigkeit muss der Kreditnehmer Zahlungen leisten, wenn ein ausstehender Saldo besteht?

Nächste vertragliche Mindestzahlung

Dynamisch

9(11).99

Nächste planmäßige Mindestzahlung, die vom Kreditnehmer zu leisten ist

Aktueller gemischter Betrag

Dynamisch

9(3).99

Gewichteter durchschnittlicher Gesamtertrag, einschließlich aller anwendbaren Gebühren am letzten Rechnungsdatum (d. h. dies wird in Rechnung gestellt, keine Barrendite) (%)

Aktuelle Zinssatzbasis

Dynamisch

Liste

Aktuelle Zinssatzbasis

Kontostatus

Dynamisch

Liste

Aktueller Status des Kontos

Rückstandssaldo

Dynamisch

9(11).99

Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden

Saldo der kapitalisierten Rückstände

Dynamisch

9(11).99

Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände

Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die Rückstände bei dieser Kreditkarte zuletzt kapitalisiert wurden

Rückstand in Tagen

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Monate, mit denen das Konto zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist

Zahlungsmethode

Dynamisch

Liste

Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)

Abbuchungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum des Ausfalls

Ursprünglicher Ausbuchungsbetrag

Dynamisch

9(11).99

Gesamtsaldo auf dem Konto am Ausbuchungsdatum

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

9(11).99

Kumulierte Rückflüsse — nur bei Konten mit Ausbuchung relevant. Bei Konten ohne Ausbuchung ist 0 anzugeben.

ANGABEN ZU POOL UND ANLEIHE

| Feldname | Dynamisch/statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten auf Sicherheitsebene (für alle Strukturen auszufüllen) |
| Bruttoausbuchungen in der Periode | Dynamisch | 9(11).99 | Nennwert der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers |
| Rückflüsse in der Periode | Dynamisch | 9(11).99 | Eingegangene Bruttorückflüsse während der Periode |
| Zahlungsrückstände 30-59 Tage % | Dynamisch | 9(3).99 | Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
| Zahlungsrückstände 60-89 Tage % | Dynamisch | 9(3).99 | Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
| Zahlungsrückstände 90-119 Tage % | Dynamisch | 9(3).99 | Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
| Zahlungsrückstände 120-149 Tage % | Dynamisch | 9(3).99 | Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
| Zahlungsrückstände 150-179 Tage % | Dynamisch | 9(3).99 | Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
| Zahlungsrückstände 180+ Tage % | Dynamisch | 9(3).99 | Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
| Verwässerungen | Dynamisch | 9(11).99 | Gesamtminderungen bei Kapitalforderungen während der Periode, d. h. einschließlich Betrugsklagen |
| Einnahmeneinziehungen in der Periode | Dynamisch | 9(11).99 | Einziehungen, die als Einnahmen behandelt werden, in der Periode |
| Kapitaleinziehungen in der Periode | Dynamisch | 9(11).99 | Einziehungen, die als Kapital behandelt werden, in der Periode |
| Trigger-Ereignis? | Dynamisch | Y/N | Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten, das noch offen ist? Beispielsweise Auszahlungsereignis, Trigger basierend auf Rating des Originators, Status oder Wert von Zahlungsrückständen, Ertrag, Verwässerungen, Ausfälle usw. |
| SPV Größe — Wert | Dynamisch | 9(11).99 | Nennwert aller Forderungen (Kapital und Gebühren), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben |
| SPV Größe — Anzahl der Konten | Dynamisch | 9(11).99 | Anzahl der Konten, bei denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben |
| SPV Größe — Wert — Nur Kapital | Dynamisch | 9(11).99 | Nennwert aller Forderungen (nur Kapital), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben |
| Forderungssaldo | Dynamisch | 9(11).99 | Nennwert aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die Forderungen in dem Trust oder in der SPV abgesichert sind |
| Anteil des Übertragenden % | Dynamisch | 9(3).99 | Tatsächlicher Anteil des Übertragenden an dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz |
| Zinsüberschuss | Dynamisch | 9(11).99 | Restbetrag nach Schuldverschreibungszinsen und Aufstockung von Kapitalrücklagen |
| Berichtsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde |
| Angaben auf Serienebene (nur bei Master Trusts) |
| Name der Serie | Statisch | Text/Numerisch | Name der Serie, falls Teile eines Master Trust |
| Anlegeranteil an dieser Serie am Periodenende (%) | Dynamisch | 9(3).9(5) | Anteil des Anlegers an dieser Serie in dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz |
| Dieser Serie zugewiesene Einnahmen | Dynamisch | 9(11).99 | Einnahmen, die dieser Serie von dem Trust zugewiesen wurden |
| Zinsüberschuss | Dynamisch | 9(11).99 | Restbetrag, nachdem die Einziehungen während der Periode vollständig zur Deckung der Pflichten des Emittenten gemäß der einnahmenbezogenen Wasserfallstruktur in den Transaktionsunterlagen angewandt wurden |
| Kontaktinformationen für Transaktionsberichte |
| Kontakt | Statisch | Text/Numerisch | Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
| Kontaktinformationen | Statisch | Text/Numerisch | Telefonnummer und E-Mail-Adresse |

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Daten auf Sicherheitsebene (für alle Strukturen auszufüllen)

Bruttoausbuchungen in der Periode

Dynamisch

9(11).99

Nennwert der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers

Rückflüsse in der Periode

Dynamisch

9(11).99

Eingegangene Bruttorückflüsse während der Periode

Zahlungsrückstände 30-59 Tage %

Dynamisch

9(3).99

Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)

Zahlungsrückstände 60-89 Tage %

Dynamisch

9(3).99

Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)

Zahlungsrückstände 90-119 Tage %

Dynamisch

9(3).99

Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)

Zahlungsrückstände 120-149 Tage %

Dynamisch

9(3).99

Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)

Zahlungsrückstände 150-179 Tage %

Dynamisch

9(3).99

Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)

Zahlungsrückstände 180+ Tage %

Dynamisch

9(3).99

Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)

Verwässerungen

Dynamisch

9(11).99

Gesamtminderungen bei Kapitalforderungen während der Periode, d. h. einschließlich Betrugsklagen

Einnahmeneinziehungen in der Periode

Dynamisch

9(11).99

Einziehungen, die als Einnahmen behandelt werden, in der Periode

Kapitaleinziehungen in der Periode

Dynamisch

9(11).99

Einziehungen, die als Kapital behandelt werden, in der Periode

Trigger-Ereignis?

Dynamisch

Y/N

Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten, das noch offen ist? Beispielsweise Auszahlungsereignis, Trigger basierend auf Rating des Originators, Status oder Wert von Zahlungsrückständen, Ertrag, Verwässerungen, Ausfälle usw.

SPV Größe — Wert

Dynamisch

9(11).99

Nennwert aller Forderungen (Kapital und Gebühren), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben

SPV Größe — Anzahl der Konten

Dynamisch

9(11).99

Anzahl der Konten, bei denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben

SPV Größe — Wert — Nur Kapital

Dynamisch

9(11).99

Nennwert aller Forderungen (nur Kapital), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben

Forderungssaldo

Dynamisch

9(11).99

Nennwert aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die Forderungen in dem Trust oder in der SPV abgesichert sind

Anteil des Übertragenden %

Dynamisch

9(3).99

Tatsächlicher Anteil des Übertragenden an dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz

Zinsüberschuss

Dynamisch

9(11).99

Restbetrag nach Schuldverschreibungszinsen und Aufstockung von Kapitalrücklagen

Berichtsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde

Angaben auf Serienebene (nur bei Master Trusts)

Name der Serie

Statisch

Text/Numerisch

Name der Serie, falls Teile eines Master Trust

Anlegeranteil an dieser Serie am Periodenende (%)

Dynamisch

9(3).9(5)

Anteil des Anlegers an dieser Serie in dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz

Dieser Serie zugewiesene Einnahmen

Dynamisch

9(11).99

Einnahmen, die dieser Serie von dem Trust zugewiesen wurden

Zinsüberschuss

Dynamisch

9(11).99

Restbetrag, nachdem die Einziehungen während der Periode vollständig zur Deckung der Pflichten des Emittenten gemäß der einnahmenbezogenen Wasserfallstruktur in den Transaktionsunterlagen angewandt wurden

Kontaktinformationen für Transaktionsberichte

Kontakt

Statisch

Text/Numerisch

Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text/Numerisch

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE

| Feldname | Dynamisch/statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Angaben auf Tranchenebene (nur für diese Serie) |
| Name der Anleiheklasse | Statisch | Text/Numerisch | Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, z. B. Serie 2012 Klasse A1a usw. |
| Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | Statisch | Text/Numerisch | Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen. |
| Zinszahlungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
| Kapitalzahlungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
| Währung der Anleihe | Statisch | Liste | Währungsfestlegung dieser Tranche |
| Referenzsatz | Statisch | Liste | Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung im Prospekt oder in den endgültigen Bedingungen, die für diese spezifische Tranche gelten |
| Gesetzliche Fälligkeit | Statisch | JJJJ-MM-TT | Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten |
| Emissionsdatum der Anleihen | Statisch | JJJJ-MM-TT | Emissionsdatum dieser Anleihe |
| Zinszahlungshäufigkeit | Statisch | Liste | Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind |
| Name der Serie | Statisch | Text/Numerisch | Name der Serie, falls Teil eines Muster Trust. Falls eigenständig, ist die Poolkennung anzugeben. |

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben auf Tranchenebene (nur für diese Serie)

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, z. B. Serie 2012 Klasse A1a usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Währung der Anleihe

Statisch

Liste

Währungsfestlegung dieser Tranche

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung im Prospekt oder in den endgültigen Bedingungen, die für diese spezifische Tranche gelten

Gesetzliche Fälligkeit

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Emissionsdatum der Anleihen

Statisch

JJJJ-MM-TT

Emissionsdatum dieser Anleihe

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind

Name der Serie

Statisch

Text/Numerisch

Name der Serie, falls Teil eines Muster Trust. Falls eigenständig, ist die Poolkennung anzugeben.

---

ANHANG VII

Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Privat- oder Firmenleasing besicherte strukturierte Finanzinstrumente

| Feldname | Dynamisch/statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Transaktionsspezifische Angaben |
| Cut-Off-Datum des Pools | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen. |
| Pool-Kennung | Statisch | Text/Numerisch | Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion |
| Name des Servicers | Dynamisch | Text/Numerisch | Name des Servicers |
| Name des Backup-Servicers | Dynamisch | Text | Name des Backup-Servicers |
| Angaben auf Leasingebene |
| Leasingkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung für jedes Leasing, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte. Die Leasingkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern. |
| Originator | Statisch | Text | Kreditgeber, der das ursprüngliche Leasing vergeben hat. Wenn der ursprüngliche Originator nicht bekannt ist, beispielsweise im Falle von Zusammenschlüssen, ist der Name des Veräußerers anzugeben. |
| Kennung des Leasingnehmers | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung für jeden Leasingnehmer, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Leasingnehmer mit mehreren Leasingverträgen in dem Pool angegeben werden können |
| Gruppenunternehmenkennung | Dynamisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung des Gruppenunternehmens |
| Währungsfestlegung des Leasings | Statisch | Liste | Währungsfestlegung des Leasings |
| Land | Statisch | Liste | Land der ständigen Niederlassung des Leasingnehmers |
| Geografische Region | Statisch | Liste | Region, in der der Schuldner zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist |
| Rechtsform/Geschäftsart des Leasingnehmers | Statisch | Liste | Rechtsform des Leasingnehmers |
| Basel III-Segment des Kreditnehmers | Statisch | Liste | Unternehmen (1). |
| Verbunden mit Originator? | Statisch | Y/N | Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden? |
| Syndiziert? | Statisch | Y/N | Ist das Leasing syndiziert? |
| Bankinternes Rating | Dynamisch | 99(3).99 | Bankinterne Einjahresausfallwahrscheinlichkeit |
| Letzte interne Ratingüberprüfung des Schuldners | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum der letzten Überprüfung des Schuldners, wie in „Bankinternes Rating“ angegeben |
| Bankinterne geschätzte Verlustquote bei Ausfall (LGD) | Dynamisch | 9(3).99 | Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen. Prozentzeichen nicht eingeben. |
| NACE-Branchencode | Statisch | Text/Numerisch | NACE-Code der Branche des Kreditnehmers |
| Subventioniert | Dynamisch | Y/N | Ist das Leasing subventioniert (nach Ihrem besten Wissen)? |
| Datum der Streichung aus Pool | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem das Leasing aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende |
| Eigenschaften des Leasings |
| Leasingvergabedatum | Statisch | JJJJ-MM | Datum der Leasingvergabe |
| Datum der Leasingfälligkeit | Dynamisch | JJJJ-MM | Voraussichtliches Ablaufdatum der Leasingfälligkeit |
| Pool-Transferdatum | Statisch | JJJJ-MM | Datum, an dem das Leasing an die Zweckgesellschaft transferiert wurde. Bei allen Leasings in dem Pool zum Cut-Off-Datum des Pools |
| Leasinglaufzeit | Statisch | 99(4).99 | Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) |
| Ursprünglicher Kapitalsaldo | Statisch | 9(11).99 | Ursprünglicher Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe |
| Aktueller ausstehender Kapitalsaldo | Dynamisch | 9(11).99 | Ausstehender Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings zum Cut-Off-Datum des Pools, einschließlich Beträgen, die dem Leasing hinzugefügt wurden und Teil des Kapitals in der Transaktion sind |
| Verbriefter Restwert | Statisch | 9(11).99 | Restwert, der lediglich verbrieft wurde |
| Rückzahlungsmethode | Statisch | Liste | Art der Kapitalrückzahlung |
| Kapitalzahlungshäufigkeit | Statisch | Liste | Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen |
| Zinszahlungshäufigkeit | Statisch | Liste | Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen |
| Zahlungsfälligkeit | Dynamisch | 9(11).99 | Nächste periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten) |
| Preis bei Kaufoption | Statisch | 9(11).99 | Betrag, den der Leasingnehmer am Leasingende zahlen muss, um den Vermögenswert zu übernehmen; nicht der Betrag, der im Feld „Verbriefter Restwert“ angegeben wird |
| Anzahlungsbetrag | Statisch | 9(11).99 | Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Geräten usw. einschließen) |
| Tilgungsart | Dynamisch | Liste | Tilgungsart |
| Zahlungsmethode | Dynamisch | Liste | Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren) |
| Produktart | Statisch | Liste | Einstufung des Leasings gemäß den Festlegungen des Leasinggebers. |
| Aktualisierter Restwert des Vermögenswerts | Dynamisch | 9(11).99 | Letzter prognostizierter Restwert des Vermögenswerts am Ende der Leasinglaufzeit. Angabe kann gerundet werden |
| Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Vermögenswerts | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Vermögenswerts durchgeführt wurde |
| Zinssatz |
| Zinsanpassungsintervall | Statisch | 9(2).99 | Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen |
| Aktueller Zins- oder Diskontsatz | Dynamisch | 9(4).9(5) | Aktueller Gesamtzinssatz (%) oder Diskontsatz, der auf das Leasing anwendbar ist |
| Aktuelle Zinssatzbasis | Dynamisch | Liste | Aktuelle Zinssatzbasis |
| Aktuelle Zinsmarge | Dynamisch | 9(4).9(5) | Aktuelle Zinsmarge (%), die auf das Leasing anwendbar ist |
| Diskontsatz | Statisch | 9(4).9(5) | Diskontsatz, der bei Veräußerung an die Zweckgesellschaft (SPV) angewandt wurde |
| Zinscap | Dynamisch | 9(4).9(8) | Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben. |
| Zinsfloor | Dynamisch | 9(4).9(8) | Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben. |
| Angaben zur Performance |
| Rückstandssaldo | Dynamisch | 9(11).99 | Aktueller Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS aktivierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen. |
| Rückstand in Monaten | Dynamisch | 9(5).99 | Anzahl der Monate, mit denen dieses Leasing im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten |
| Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing | Dynamisch | Y/N | Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers vorliegt |
| Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing gemäß Festlegung in Basel III | Dynamisch | Y/N | Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt |
| Ausfallgrund (Festlegung in Basel III) | Dynamisch | Liste | Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III |
| Ausfalldatum | Dynamisch | JJJJ-MM | Ausfalldatum des Leasings gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers |
| Ausfallbetrag | Dynamisch | 9(11).99 | Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen |
| Kumulierte Rückflüsse | Dynamisch | 9(11).99 | Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten |
| Zugewiesene Verluste | Dynamisch | 9(11).99 | Verluste, die bis dato zugewiesen wurden. |
| Tilgungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Leasings abgeschlossen wurde |
| Datum der Verlustzuweisung | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde. |
| Kontostatus | Dynamisch | Liste | Aktueller Status des Kontos |
| Rückstände vor 1 Monat | Dynamisch | 9(11).99 | Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat |
| Rückstände vor 2 Monaten | Dynamisch | 9(11).99 | Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten |
| Klage | Dynamisch | Y/N | Angabe, ob ein Gerichtsverfahren anhängig ist (wenn das Konto vollständig beglichen wurde und nicht mehr Gegenstand eines Gerichtsverfahren ist, sollte dies auf „N“ zurückgesetzt werden) |
| Veräußerungspreis | Dynamisch | 9(11).99 | Preis, der bei der Veräußerung des Vermögenswerts im Falle der Zwangsvollstreckung erzielt wurde, in der gleichen Währungsfestlegung wie das Leasing |
| Veräußerungsverlust | Dynamisch | 9(11).99 | Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) |
| Restwertverluste | Dynamisch | 9(11).99 | Restwertverlust bei Rückgabe des Vermögenswerts |
| Sicherheit |
| Land des Vermögenswerts | Statisch | Liste | Land, in dem sich der Vermögenswert befindet |
| Hersteller des Vermögenswerts | Statisch | Text | Name des Herstellers |
| Name/Modell des Vermögenswerts | Statisch | Text | Name des Vermögenswerts/Modell |
| Neuer oder gebrauchter Vermögenswert | Statisch | Liste | Zustand des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe |
| Ursprünglicher Restwert des Vermögenswerts | Statisch | 9(11).99 | Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Leasingvergabe |
| Art des Vermögenswerts | Statisch | Liste | Art des Vermögenswerts |
| Ursprünglicher Bewertungsbetrag | Statisch | 9(11).99 | Bewertung des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe |
| Ursprünglicher Bewertungstyp | Statisch | Liste | Bewertungstyp bei Leasingvergabe |
| Ursprüngliches Bewertungsdatum | Statisch | JJJJ-MM | Datum der Bewertung des Vermögenswerts bei Vergabe |
| Aktualisierter Bewertungsbetrag | Dynamisch | 9(11).99 | Letzte Bewertung des Vermögenswerts |
| Aktualisierter Bewertungstyp | Dynamisch | Liste | Bewertungstyp am letzten Bewertungsdatum |
| Aktualisiertes Bewertungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum der letzten Bewertung des Vermögenswerts. Falls seit der Vergabe keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist das ursprüngliche Bewertungsdatum anzugeben. |

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Transaktionsspezifische Angaben

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion

Name des Servicers

Dynamisch

Text/Numerisch

Name des Servicers

Name des Backup-Servicers

Dynamisch

Text

Name des Backup-Servicers

Angaben auf Leasingebene

Leasingkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für jedes Leasing, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte. Die Leasingkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.

Originator

Statisch

Text

Kreditgeber, der das ursprüngliche Leasing vergeben hat. Wenn der ursprüngliche Originator nicht bekannt ist, beispielsweise im Falle von Zusammenschlüssen, ist der Name des Veräußerers anzugeben.

Kennung des Leasingnehmers

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für jeden Leasingnehmer, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Leasingnehmer mit mehreren Leasingverträgen in dem Pool angegeben werden können

Gruppenunternehmenkennung

Dynamisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung des Gruppenunternehmens

Währungsfestlegung des Leasings

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Leasings

Land

Statisch

Liste

Land der ständigen Niederlassung des Leasingnehmers

Geografische Region

Statisch

Liste

Region, in der der Schuldner zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist

Rechtsform/Geschäftsart des Leasingnehmers

Statisch

Liste

Rechtsform des Leasingnehmers

Basel III-Segment des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Unternehmen (1).

Verbunden mit Originator?

Statisch

Y/N

Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden?

Syndiziert?

Statisch

Y/N

Ist das Leasing syndiziert?

Bankinternes Rating

Dynamisch

99(3).99

Bankinterne Einjahresausfallwahrscheinlichkeit

Letzte interne Ratingüberprüfung des Schuldners

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum der letzten Überprüfung des Schuldners, wie in „Bankinternes Rating“ angegeben

Bankinterne geschätzte Verlustquote bei Ausfall (LGD)

Dynamisch

9(3).99

Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen. Prozentzeichen nicht eingeben.

NACE-Branchencode

Statisch

Text/Numerisch

NACE-Code der Branche des Kreditnehmers

Subventioniert

Dynamisch

Y/N

Ist das Leasing subventioniert (nach Ihrem besten Wissen)?

Datum der Streichung aus Pool

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Leasing aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende

Eigenschaften des Leasings

Leasingvergabedatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum der Leasingvergabe

Datum der Leasingfälligkeit

Dynamisch

JJJJ-MM

Voraussichtliches Ablaufdatum der Leasingfälligkeit

Pool-Transferdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Leasing an die Zweckgesellschaft transferiert wurde. Bei allen Leasings in dem Pool zum Cut-Off-Datum des Pools

Leasinglaufzeit

Statisch

99(4).99

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Statisch

9(11).99

Ursprünglicher Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe

Aktueller ausstehender Kapitalsaldo

Dynamisch

9(11).99

Ausstehender Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings zum Cut-Off-Datum des Pools, einschließlich Beträgen, die dem Leasing hinzugefügt wurden und Teil des Kapitals in der Transaktion sind

Verbriefter Restwert

Statisch

9(11).99

Restwert, der lediglich verbrieft wurde

Rückzahlungsmethode

Statisch

Liste

Art der Kapitalrückzahlung

Kapitalzahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen

Zahlungsfälligkeit

Dynamisch

9(11).99

Nächste periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten)

Preis bei Kaufoption

Statisch

9(11).99

Betrag, den der Leasingnehmer am Leasingende zahlen muss, um den Vermögenswert zu übernehmen; nicht der Betrag, der im Feld „Verbriefter Restwert“ angegeben wird

Anzahlungsbetrag

Statisch

9(11).99

Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Geräten usw. einschließen)

Tilgungsart

Dynamisch

Liste

Tilgungsart

Zahlungsmethode

Dynamisch

Liste

Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)

Produktart

Statisch

Liste

Einstufung des Leasings gemäß den Festlegungen des Leasinggebers.

Aktualisierter Restwert des Vermögenswerts

Dynamisch

9(11).99

Letzter prognostizierter Restwert des Vermögenswerts am Ende der Leasinglaufzeit. Angabe kann gerundet werden

Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Vermögenswerts

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Vermögenswerts durchgeführt wurde

Zinssatz

Zinsanpassungsintervall

Statisch

9(2).99

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen

Aktueller Zins- oder Diskontsatz

Dynamisch

9(4).9(5)

Aktueller Gesamtzinssatz (%) oder Diskontsatz, der auf das Leasing anwendbar ist

Aktuelle Zinssatzbasis

Dynamisch

Liste

Aktuelle Zinssatzbasis

Aktuelle Zinsmarge

Dynamisch

9(4).9(5)

Aktuelle Zinsmarge (%), die auf das Leasing anwendbar ist

Diskontsatz

Statisch

9(4).9(5)

Diskontsatz, der bei Veräußerung an die Zweckgesellschaft (SPV) angewandt wurde

Zinscap

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben.

Zinsfloor

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben.

Angaben zur Performance

Rückstandssaldo

Dynamisch

9(11).99

Aktueller Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS aktivierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen.

Rückstand in Monaten

Dynamisch

9(5).99

Anzahl der Monate, mit denen dieses Leasing im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten

Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers vorliegt

Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing gemäß Festlegung in Basel III

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt

Ausfallgrund (Festlegung in Basel III)

Dynamisch

Liste

Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III

Ausfalldatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Ausfalldatum des Leasings gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers

Ausfallbetrag

Dynamisch

9(11).99

Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

9(11).99

Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten

Zugewiesene Verluste

Dynamisch

9(11).99

Verluste, die bis dato zugewiesen wurden.

Tilgungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Leasings abgeschlossen wurde

Datum der Verlustzuweisung

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde.

Kontostatus

Dynamisch

Liste

Aktueller Status des Kontos

Rückstände vor 1 Monat

Dynamisch

9(11).99

Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat

Rückstände vor 2 Monaten

Dynamisch

9(11).99

Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten

Klage

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob ein Gerichtsverfahren anhängig ist (wenn das Konto vollständig beglichen wurde und nicht mehr Gegenstand eines Gerichtsverfahren ist, sollte dies auf „N“ zurückgesetzt werden)

Veräußerungspreis

Dynamisch

9(11).99

Preis, der bei der Veräußerung des Vermögenswerts im Falle der Zwangsvollstreckung erzielt wurde, in der gleichen Währungsfestlegung wie das Leasing

Veräußerungsverlust

Dynamisch

9(11).99

Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)

Restwertverluste

Dynamisch

9(11).99

Restwertverlust bei Rückgabe des Vermögenswerts

Sicherheit

Land des Vermögenswerts

Statisch

Liste

Land, in dem sich der Vermögenswert befindet

Hersteller des Vermögenswerts

Statisch

Text

Name des Herstellers

Name/Modell des Vermögenswerts

Statisch

Text

Name des Vermögenswerts/Modell

Neuer oder gebrauchter Vermögenswert

Statisch

Liste

Zustand des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe

Ursprünglicher Restwert des Vermögenswerts

Statisch

9(11).99

Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Leasingvergabe

Art des Vermögenswerts

Statisch

Liste

Art des Vermögenswerts

Ursprünglicher Bewertungsbetrag

Statisch

9(11).99

Bewertung des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe

Ursprünglicher Bewertungstyp

Statisch

Liste

Bewertungstyp bei Leasingvergabe

Ursprüngliches Bewertungsdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum der Bewertung des Vermögenswerts bei Vergabe

Aktualisierter Bewertungsbetrag

Dynamisch

9(11).99

Letzte Bewertung des Vermögenswerts

Aktualisierter Bewertungstyp

Dynamisch

Liste

Bewertungstyp am letzten Bewertungsdatum

Aktualisiertes Bewertungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum der letzten Bewertung des Vermögenswerts. Falls seit der Vergabe keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist das ursprüngliche Bewertungsdatum anzugeben.

ANGABEN ZUR ANLEIHE

| Feldname | Dynamisch/statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene |
| Berichtsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister |
| Emittent | Statisch | Text | Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend |
| Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo | Dynamisch | Y/N | Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus? |
| Ziehungen unter Liquiditätsfazilität | Dynamisch | Y/N | Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken? |
| Trigger-Bewertungen/Quoten | Dynamisch | Y/N | Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? |
| Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate | Dynamisch | 9(3).99 | Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. |
| Summe der an SPV veräußerten Forderungen | Dynamisch | 9(11).99 | Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend) |
| Kumulierte Bruttoausfälle — Pool | Dynamisch | 9(11).99 | Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag |
| Kumulierte Rückflüsse — Pool | Dynamisch | 9(11).99 | Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag |
| Enddatum der revolvierenden Periode | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat |
| Kontaktinformationen für Transaktionsberichte |
| Kontakt | Statisch | Text/Numerisch | Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
| Kontaktinformationen | Statisch | Text/Numerisch | Telefonnummer und E-Mail-Adresse |

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene

Berichtsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister

Emittent

Statisch

Text

Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend

Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo

Dynamisch

Y/N

Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?

Trigger-Bewertungen/Quoten

Dynamisch

Y/N

Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate

Dynamisch

9(3).99

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode.

Summe der an SPV veräußerten Forderungen

Dynamisch

9(11).99

Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)

Kumulierte Bruttoausfälle — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag

Kumulierte Rückflüsse — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag

Enddatum der revolvierenden Periode

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat

Kontaktinformationen für Transaktionsberichte

Kontakt

Statisch

Text/Numerisch

Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text/Numerisch

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE

| Feldname | Dynamisch/statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Angaben auf Tranchenebene |
| Name der Anleiheklasse | Statisch | Text/Numerisch | Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
| Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | Statisch | Text/Numerisch | Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde |
| Zinszahlungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
| Kapitalzahlungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
| Währung der Anleihe | Statisch | Liste | Währungsfestlegung dieser Tranche |
| Referenzsatz | Statisch | Liste | Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche von Anleihen gilt |
| Gesetzliche Fälligkeit | Statisch | JJJJ-MM-TT | Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten |
| Emissionsdatum der Anleihen | Statisch | JJJJ-MM-TT | Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden |
| Zinszahlungshäufigkeit | Statisch | Liste | Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind |

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben auf Tranchenebene

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Währung der Anleihe

Statisch

Liste

Währungsfestlegung dieser Tranche

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche von Anleihen gilt

Gesetzliche Fälligkeit

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Emissionsdatum der Anleihen

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind

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ANHANG VIII

Investorenberichte

Die Investorenberichte enthalten folgende Informationen:

| a) | Performance des Vermögenswerts; |
| --- | --- |

a)

Performance des Vermögenswerts;

| b) | ausführliche Zuordnung der Zahlungsströme; |
| --- | --- |

b)

ausführliche Zuordnung der Zahlungsströme;

| c) | Liste aller Trigger der Transaktion und deren Status; |
| --- | --- |

c)

Liste aller Trigger der Transaktion und deren Status;

| d) | Liste aller an einer Transaktion beteiligten Gegenparteien, deren Rolle und Ratings; |
| --- | --- |

d)

Liste aller an einer Transaktion beteiligten Gegenparteien, deren Rolle und Ratings;

| e) | Angaben zu den Geldmitteln, die vom Originator/Sponsor in die Transaktion eingebracht wurden, sowie zu sonstiger Unterstützung für die Transaktion, einschließlich Inanspruchnahme oder Nutzung von Liquiditäts- oder Kredithilfe sowie Unterstützung, die von Dritten bereitgestellt wird; |
| --- | --- |

e)

Angaben zu den Geldmitteln, die vom Originator/Sponsor in die Transaktion eingebracht wurden, sowie zu sonstiger Unterstützung für die Transaktion, einschließlich Inanspruchnahme oder Nutzung von Liquiditäts- oder Kredithilfe sowie Unterstützung, die von Dritten bereitgestellt wird;

| f) | Beträge, die garantierten Beteiligungsverträgen und sonstigen Bankkonten gutgeschrieben wurden; |
| --- | --- |

f)

Beträge, die garantierten Beteiligungsverträgen und sonstigen Bankkonten gutgeschrieben wurden;

| g) | Angaben zu Swaps (z. B. Sätze, Zahlungen und Nominalwerte) und sonstige Absicherungsvereinbarungen für die Transaktion, einschließlich Buchung zugehöriger Sicherheiten; |
| --- | --- |

g)

Angaben zu Swaps (z. B. Sätze, Zahlungen und Nominalwerte) und sonstige Absicherungsvereinbarungen für die Transaktion, einschließlich Buchung zugehöriger Sicherheiten;

| h) | Begriffsbestimmungen für zentrale Begriffe (wie z. B. Zahlungsrückstände, Ausfälle und vorzeitige Rückzahlungen); |
| --- | --- |

h)

Begriffsbestimmungen für zentrale Begriffe (wie z. B. Zahlungsrückstände, Ausfälle und vorzeitige Rückzahlungen);

| i) | LEI, ISIN und sonstige Wertpapier- oder Unternehmenskennungen des Emittenten und des strukturierten Finanzinstruments; |
| --- | --- |

i)

LEI, ISIN und sonstige Wertpapier- oder Unternehmenskennungen des Emittenten und des strukturierten Finanzinstruments;

| j) | Kontaktdaten des Unternehmens, das den Investorenbericht erstellt. |
| --- | --- |

j)

Kontaktdaten des Unternehmens, das den Investorenbericht erstellt.

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