TABLE OF CONTENTS
 Washington, D.C. 20549
 
  
 ☑
    ☐
     
   
 ​
            Maryland
            ​
            ​
            80-0741103
            ​​
            (State or other jurisdiction of incorporation or organization)
            ​
            ​
            (I.R.S. Employer Identification No.)
            ​​
            201 Rouse Boulevard Philadelphia, Pennsylvania
            ​
            ​
            19112
            ​​
            (Address of principal executive offices)
            ​
            ​
            (Zip Code)
            ​  
    ​
            Large accelerated filer
            ​
            ​
            ☐
            ​
            ​
            Accelerated filer
            ​
            ​
            ☐
            ​​
            Non-accelerated filer
            ​
            ​
            ☑
            ​
            ​
            Smaller reporting company
            ​
            ​
            ☐
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Emerging growth company
            ​
            ​
            ☐
            ​


TABLE OF CONTENTS ​​
 ​
            ​
            ​
            Page
            ​PART I—FINANCIAL INFORMATION
            ​
            ​ITEM 1.
              FINANCIAL STATEMENTS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Consolidated Balance Sheets as of March 31, 2019 (Unaudited) and December 31, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            1
            ​
            ​Unaudited Consolidated Statements of Operations for the three and three months ended March 31, 2019 and 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            2
            ​
            ​Unaudited Consolidated Statements of Changes in Net Assets for the three months ended March 31, 2019 and 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            3
            ​
            ​Unaudited Consolidated Statements of Cash Flows for the three months ended March 31, 2019 and 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            4
            ​
            ​Consolidated Schedules of Investments as of March 31, 2019 (Unaudited) and December 31, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            5
            ​
            ​Notes to Unaudited Consolidated Financial Statements
            ​
            ​
            ​
            ​
            28
            ​
            ​ITEM 2.
              MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            53
            ​
            ​ITEM 3.
              QUANTITATIVE AND QUALITATIVE DISCLOSURES ABOUT MARKET RISK
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            68
            ​
            ​ITEM 4.
              CONTROLS AND PROCEDURES
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            69
            ​
            ​PART II—OTHER INFORMATION
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​ITEM 1.
              LEGAL PROCEEDINGS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​ITEM 1A.
              RISK FACTORS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​ITEM 2.
              UNREGISTERED SALES OF EQUITY SECURITIES AND USE OF PROCEEDS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​ITEM 3.
              DEFAULTS UPON SENIOR SECURITIES
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​ITEM 4.
              MINE SAFETY DISCLOSURES
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​ITEM 5.
              OTHER INFORMATION
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​ITEM 6.
              EXHIBITS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​SIGNATURES
            ​
            ​
            ​
            ​
            75
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            March 31, 2019 (Unaudited)
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​Assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Investments, at fair value
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Non-controlled/unaffiliated investments (amortized cost—$4,546,541 and $4,312,105, respectively)
            ​
            ​
            ​
            $
            4,402,970
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,131,877
            ​
            ​Non-controlled/affiliated investments (amortized cost—$253,344 and $248,500, respectively)
            ​
            ​
            ​
            ​
            231,848
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            227,403
            ​
            ​Total investments, at fair value (amortized cost—$4,799,885 and $4,560,605, respectively)
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,634,818
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,359,280
            ​
            ​Cash
            ​
            ​
            ​
            ​
            109,670
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            148,172
            ​
            ​Foreign currency, at fair value (cost—$1,318 and $2,264, respectively)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,325
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,286
            ​
            ​Collateral held at broker for open interest rate swap contracts
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,700
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Receivable for investments sold and repaid
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,878
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,025
            ​
            ​Interest receivable
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,314
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,221
            ​
            ​Deferred financing costs
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,403
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,000
            ​
            ​Receivable on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,474
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            173
            ​
            ​Prepaid expenses and other assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            49
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            97
            ​
            ​Total assets
            ​
            ​
            ​
            $
            4,808,631
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,554,254
            ​
            ​Liabilities
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Payable for investments purchased
            ​
            ​
            ​
            $
            54,759
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            42,236
            ​
            ​Credit facilities payable (net of deferred financing costs of  $2,628 and $3,122, respectively)(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,108,336
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,887,132
            ​
            ​Stockholder distributions payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,901
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,688
            ​
            ​Management fees payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,864
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,256
            ​
            ​Subordinated income incentive fees payable(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,131
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,796
            ​
            ​Administrative services expense payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            499
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            365
            ​
            ​Interest payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,040
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,480
            ​
            ​Directors’ fees payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            139
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            243
            ​
            ​Interest rate swap income payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,406
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            174
            ​
            ​Unrealized depreciation on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,739
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,743
            ​
            ​Other accrued expenses and liabilities
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,600
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,732
            ​
            ​Total liabilities
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,232,414
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,986,845
            ​
            ​Commitments and contingencies(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Stockholders’ equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Preferred stock, $0.001 par value, 50,000,000 shares authorized, none issued and outstanding
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Common stock, $0.001 par value, 450,000,000 shares authorized, 326,339,625 and 326,445,320 shares issued and outstanding, respectively
            ​
            ​
            ​
            ​
            326
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            326
            ​
            ​Capital in excess of par value
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,990,149
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,990,996
            ​
            ​Retained earnings (accumulated deficit)(4)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (414,258)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (423,913)
            ​
            ​Total stockholders’ equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,576,217
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,567,409
            ​
            ​Total liabilities and stockholders’ equity
            ​
            ​
            ​
            $
            4,808,631
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,554,254
            ​
            ​Net asset value per share of common stock at period end
            ​
            ​
            ​
            $
            7.89
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            7.86
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended March 31,
            ​​
            ​
            ​
            2019
            ​
            ​
            2018
            ​Investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​From non-controlled/unaffiliated investments:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Interest income
            ​
            ​
            ​
            $
            102,601
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            95,157
            ​
            ​Paid-in-kind interest income
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,881
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,221
            ​
            ​Fee income
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,044
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,951
            ​
            ​Dividend income
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,494
            ​
            ​From non-controlled/affiliated investments:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Interest income
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,267
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,999
            ​
            ​Paid-in-kind interest income
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,075
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,757
            ​
            ​Fee income
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,123
            ​
            ​Total investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            119,939
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            117,702
            ​
            ​Operating expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Management fees(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,864
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,234
            ​
            ​Subordinated income incentive fees(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,131
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,575
            ​
            ​Administrative services expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            907
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            782
            ​
            ​Stock transfer agent fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            705
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            495
            ​
            ​Accounting and administrative fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            433
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            421
            ​
            ​Interest expense(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,575
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,183
            ​
            ​Directors’ fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            142
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            504
            ​
            ​Other general and administrative expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,068
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,271
            ​
            ​Operating expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,825
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            58,465
            ​
            ​Management fee waiver(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,154)
            ​
            ​Net expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,825
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,311
            ​
            ​Net investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            58,114
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,391
            ​
            ​Realized and unrealized gain/loss
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net realized gain (loss) on investments:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Non-controlled/unaffiliated investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (18,665)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (19,294)
            ​
            ​Non-controlled/affiliated investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            179
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net realized gain (loss) on foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            3
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (327)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Non-controlled/unaffiliated investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,657
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (83,890)
            ​
            ​Non-controlled/affiliated investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (399)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (4,722)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,996)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,124)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            410
            ​
            ​Total net realized and unrealized gain (loss) on investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,655
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (107,823)
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            $
            70,769
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (45,432)
            ​
            ​Per share information—basic and diluted
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations (Earnings per Share)
            ​
            ​
            ​
            $
            0.22
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (0.14)
            ​
            ​Weighted average shares outstanding
            ​
            ​
            ​
            ​
            324,309,084
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            324,916,879
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended March 31,
            ​​
            ​
            ​
            2019
            ​
            ​
            2018
            ​Operations
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net investment income
            ​
            ​
            ​
            $
            58,114
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            62,391
            ​
            ​Net realized gain (loss) on investments and foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            (18,483)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (19,621)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments and interest rate swaps(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,262
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (88,612)
            ​
            ​Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,124)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            410
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,769
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (45,432)
            ​
            ​Stockholder distributions(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Distributions to stockholders
            ​
            ​
            ​
            ​
            (61,114)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (61,153)
            ​
            ​Net decrease in net assets resulting from stockholder distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (61,114)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (61,153)
            ​
            ​Capital share transactions(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Reinvestment of stockholder distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,694
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,959
            ​
            ​Repurchases of common stock
            ​
            ​
            ​
            ​
            (26,541)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (29,993)
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from capital share transactions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (847)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,034)
            ​
            ​Total increase (decrease) in net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,808
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (107,619)
            ​
            ​Net assets at beginning of period
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,567,409
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,853,021
            ​
            ​Net assets at end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            2,576,217
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,745,402
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended March 31,
            ​​
            ​
            ​
            2019
            ​
            ​
            2018
            ​Cash flows from operating activities
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            $
            70,769
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (45,432)
            ​
            ​Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Purchases of investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (453,599)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (199,941)
            ​
            ​Paid-in-kind interest
            ​
            ​
            ​
            ​
            (4,956)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (4,978)
            ​
            ​Proceeds from sales and repayments of investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            203,103
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            301,070
            ​
            ​Net realized (gain) loss on investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,486
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,294
            ​
            ​Net change in unrealized (appreciation) depreciation on investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (36,258)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            88,612
            ​
            ​Net change in unrealized (appreciation) depreciation on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,996
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Accretion of discount
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,314)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,703)
            ​
            ​Amortization of deferred financing costs and discount
            ​
            ​
            ​
            ​
            990
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,358
            ​
            ​Unrealized (gain) loss on borrowings in foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,108
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            219
            ​
            ​(Increase) decrease in receivable for investments sold and repaid
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,147
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (241)
            ​
            ​(Increase) decrease in interest receivable
            ​
            ​
            ​
            ​
            (9,093)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (315)
            ​
            ​(Increase) decrease in receivable on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,301)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​(Increase) decrease in prepaid expenses and other assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            48
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            39
            ​
            ​Increase (decrease) in payable for investments purchased
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,523
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,162)
            ​
            ​Increase (decrease) in management fees payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            608
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (515)
            ​
            ​Increase (decrease) in subordinated income incentive fees payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,335
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (13,554)
            ​
            ​Increase (decrease) in administrative services expense payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            134
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            235
            ​
            ​Increase (decrease) in interest payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,560
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            977
            ​
            ​Increase (decrease) in directors’ fees payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            (104)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            222
            ​
            ​Increase (decrease) in interest rate swap income payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,232
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Increase (decrease) in other accrued expenses and liabilities
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,132)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,390)
            ​
            ​Net cash provided by (used in) operating activities
            ​
            ​
            ​
            ​
            (188,718)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            139,795
            ​
            ​Cash flows from financing activities
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Repurchases of common stock
            ​
            ​
            ​
            ​
            (26,541)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (29,993)
            ​
            ​Stockholder distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (35,207)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (31,928)
            ​
            ​Borrowings under credit facilities(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            436,602
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,970
            ​
            ​Repayments of credit facilities(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (217,000)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (4,730)
            ​
            ​Deferred financing costs paid
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,899)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net cash provided by financing activities
            ​
            ​
            ​
            ​
            155,955
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (63,681)
            ​
            ​Total increase (decrease) in cash
            ​
            ​
            ​
            ​
            (32,763)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            76,114
            ​
            ​Cash, restricted cash and foreign currency at beginning of period
            ​
            ​
            ​
            ​
            150,458
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            460,409
            ​
            ​Cash, restricted cash and foreign currency at end of period(2)
            ​
            ​
            ​
            $
            117,695
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            536,523
            ​
            ​Supplemental disclosure
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Distributions reinvested
            ​
            ​
            ​
            $
            25,694
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            28,959
            ​
            ​Local and excise taxes paid
            ​
            ​
            ​
            $
            2,096
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,574
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            Principal Amount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            Fair Value(d)
            ​Senior Secured Loans—First Lien—136.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​5 Arch Income Fund 2, LLC
            ​
            ​
            (m)(q)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/18/23
            ​
            ​
            ​
            $
            39,540
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            39,551
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            39,540
            ​
            ​5 Arch Income Fund 2, LLC
            ​
            ​
            (m)(n)(q)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,461
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,470
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,461
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC
            ​
            ​
            (h)(i)(s)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+700, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/20/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,074
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,652
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,134
            ​
            ​ABB CONCISE Optical Group LLC
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,762
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,771
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,637
            ​
            ​Accuride Corp
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+525
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/17/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            539
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            519
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            453
            ​
            ​Acosta Holdco Inc
            ​
            ​
            (h)(s)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+325
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/26/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,627
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,369
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,122
            ​
            ​Addison Holdings
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/29/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,953
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,953
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            85,803
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/4/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,102
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,968
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,102
            ​
            ​Advantage Sales & Marketing Inc
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+325
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,330
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,697
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,086
            ​
            ​All Systems Holding LLC
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,557
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,557
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,662
            ​
            ​All Systems Holding LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(i)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+767
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            101,066
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            101,066
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            102,077
            ​
            ​Altus Power America Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            683
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            683
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            656
            ​
            ​Altus Power America Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            135
            ​
            ​Altus Power America Inc
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            10/8/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,400
            ​
            ​American Tire Distributors Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            L+600, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            634
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            595
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            626
            ​
            ​American Tire Distributors Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,021
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,512
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,607
            ​
            ​Ammeraal Beltech Holding BV
            ​
            ​
            (m)(s)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            E+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/30/25
            ​
            ​
            ​
            €
            1,491
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,725
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,674
            ​
            ​Apex Group Limited
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/15/23
            ​
            ​
            ​
            $
            2,302
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,241
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,961
            ​
            ​Apex Group Limited
            ​
            ​
            (f)(g)(m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,691
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,183
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,672
            ​
            ​Apex Group Limited
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,833
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,809
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,700
            ​
            ​Ascension Insurance Inc
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            6/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            91,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            91,579
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            91,635
            ​
            ​Ascension Insurance Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            6/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,800
            ​
            ​Aspect Software Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            865
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            865
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            865
            ​
            ​Aspect Software Inc
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/15/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,656
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,002
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,991
            ​
            ​ATX Networks Corp
            ​
            ​
            (f)(i)(m)(s)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+600, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/11/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,516
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,110
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,190
            ​
            ​AVF Parent LLC
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            3/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            73,980
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            73,980
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,178
            ​
            ​Belk Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/12/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,561
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,823
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,265
            ​
            ​Borden Dairy Co
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/6/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,654
            ​
            ​Caprock Midstream LLC
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/3/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,046
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,919
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,738
            ​
            ​Cimarron Energy Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,500
            ​
            ​Conservice LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+525
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,904
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,595
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,961
            ​
            ​Conservice LLC
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+525
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,955
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,919
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,820
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Constellis Holdings LLC/Constellis Finance Corp
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+575
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/15/22
            ​
            ​
            ​
            $
            47,206
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            46,547
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            46,676
            ​
            ​CSafe Global
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,296
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,296
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,296
            ​
            ​CSafe Global
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,965
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,965
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,965
            ​
            ​CSafe Global
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            53,485
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            53,485
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            54,019
            ​
            ​CSM Bakery Products
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+400
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/3/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,217
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,091
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,004
            ​
            ​Dade Paper and Bag Co Inc
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,269
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,269
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,600
            ​
            ​Dade Paper and Bag Co Inc
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            135,389
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            135,389
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            132,682
            ​
            ​Dayton Superior Corp
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+800, 6.0% PIK (6.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/15/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,934
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,054
            ​
            ​Diamond Resorts International Inc
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,050
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,773
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,558
            ​
            ​Distribution International Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/15/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,389
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,249
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,093
            ​
            ​Eagle Family Foods Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/14/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,126
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,087
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,499
            ​
            ​Eagle Family Foods Inc
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/14/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,299
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,024
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,438
            ​
            ​Eagleclaw Midstream Ventures LLC
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+425
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/24/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,426
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,908
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,753
            ​
            ​EIF Van Hook Holdings LLC
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+525
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/5/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,285
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,148
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,975
            ​
            ​Empire Today LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/17/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            87,975
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            87,975
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            87,202
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            (k)(l)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            10.0% PIK (10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/27/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,013
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,733
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            264
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            4.0%, 11.0% PIK (11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/28/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            218
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            217
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            218
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            4.0%, 11.0% PIK (11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/28/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            455
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            453
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            455
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            12.0% PIK (12.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/27/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,165
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,165
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,074
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            4.0%, 11.0% PIK (11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/27/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,099
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,085
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,099
            ​
            ​Foresight Energy LLC
            ​
            ​
            (h)(m)(s)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+575
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/28/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,591
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,576
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,401
            ​
            ​Fox Head Inc
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/19/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,149
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,149
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            50,134
            ​
            ​FullBeauty Brands Holdings Corp
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            10.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            188
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            189
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            184
            ​
            ​FullBeauty Brands Holdings Corp
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            2/7/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,099
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,073
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,072
            ​
            ​Gulf Finance LLC
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+525
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/25/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,675
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,578
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,745
            ​
            ​HM Dunn Co Inc
            ​
            ​
            (h)(k)(l)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+875 PIK (L+875 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,885
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,005
            ​
            ​Hudson Technologies Co
            ​
            ​
            (h)(i)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+1025
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/10/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            50,717
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            50,302
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,882
            ​
            ​Icynene Group Ltd
            ​
            ​
            (f)(h)(i)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,483
            ​
            ​Industrial Group Intermediate Holdings LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            5/31/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,840
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,840
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            119,732
            ​
            ​Industry City TI Lessor LP
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            10.8%, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,308
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,308
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,015
            ​
            ​JAKKS Pacific Inc
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            6/14/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,793
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,777
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,812
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Jazz Acquisition Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/1/22
            ​
            ​
            ​
            $
            20,258
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            20,258
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            20,091
            ​
            ​JC Penney Corp Inc
            ​
            ​
            (m)(s)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+425
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/23/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,196
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,144
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,066
            ​
            ​JHC Acquisition LLC
            ​
            ​
            (f)(g)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/6/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,495
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,495
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,495
            ​
            ​JHC Acquisition LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            1/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            101,452
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            101,452
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            101,452
            ​
            ​JHC Acquisition LLC
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            1/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,269
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,269
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,269
            ​
            ​Jo-Ann Stores Inc
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/20/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,903
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,894
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,891
            ​
            ​Jostens Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/19/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,508
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,405
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,514
            ​
            ​JSS Holdings Ltd
            ​
            ​
            (f)(h)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+800, 0.0% PIK (2.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,790
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,259
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            74,974
            ​
            ​Kodiak BP LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            110,425
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            110,425
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            108,079
            ​
            ​Kodiak BP LLC
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,849
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,849
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,639
            ​
            ​Lazard Global Compounders Fund
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.8%
            ​
            ​
            ​
            4/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            37,786
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            37,786
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            37,219
            ​
            ​Lazard Global Compounders Fund
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.8%
            ​
            ​
            ​
            4/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,214
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,214
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,106
            ​
            ​LD Intermediate Holdings Inc
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+588
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/9/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,938
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,925
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,886
            ​
            ​Lipari Foods LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            L+588
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            1/4/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            121,935
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            120,971
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            120,859
            ​
            ​Lipari Foods LLC
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            L+588
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            1/4/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,220
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,220
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,997
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725, 2.3% PIK (2.3% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            1/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,369
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,733
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,369
            ​
            ​Mitel US Holdings Inc
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+450
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/30/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            119
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            119
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            117
            ​
            ​Monitronics International Inc
            ​
            ​
            (m)(s)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/30/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,829
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,698
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,220
            ​
            ​Murray Energy Corp
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            2/12/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,891
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,830
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,826
            ​
            ​NaviHealth Inc.
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,073
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,419
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,678
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+777
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,656
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,656
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,523
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+798
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,188
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,188
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            50,548
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,283
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,283
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,105
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            292
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            292
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            288
            ​
            ​P2 Energy Solutions, Inc.
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+400
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            74
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            73
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            73
            ​
            ​PAE Holding Corp
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/20/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            9
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9
            ​
            ​Peak 10 Holding Corp
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            L+350
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,942
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,327
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,219
            ​
            ​PF Chang’s China Bistro Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,817
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,760
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,751
            ​
            ​PHRC License LLC
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+850, 0.3% PIK (0.3% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            4/28/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            66,646
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            66,646
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            67,563
            ​
            ​Power Distribution Inc
            ​
            ​
            (f)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            1/25/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,907
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,907
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,974
            ​
            ​Production Resource Group LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/21/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            207,992
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            207,992
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            204,872
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Propulsion Acquisition LLC
            ​
            ​
            (f)(h)(i)(s)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+600
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/13/21
            ​
            ​
            ​
            $
            52,322
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            51,121
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            51,798
            ​
            ​PSKW LLC
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,000
            ​
            ​PSKW LLC
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+826
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/25/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,025
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,986
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,025
            ​
            ​Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            60,001
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            59,494
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            59,166
            ​
            ​Roadrunner Intermediate Acquisition Co LLC
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/22/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,115
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,115
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,565
            ​
            ​Safariland LLC
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+765
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.1%
            ​
            ​
            ​
            11/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            63,474
            ​
            ​Savers Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+650, 0.8% PIK (0.8% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            3/28/24
            ​
            ​
            ​
            C$
            36,443
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,804
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,938
            ​
            ​Savers Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+650, 0.8% PIK (0.8% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            3/28/24
            ​
            ​
            ​
            $
            26,242
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,915
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,914
            ​
            ​Sequa Corp
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/28/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,420
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,184
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,075
            ​
            ​Sequel Youth & Family Services LLC
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,199
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,199
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,309
            ​
            ​Sequel Youth & Family Services LLC
            ​
            ​
            (f)(h)(i)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,633
            ​
            ​Sequential Brands Group Inc.
            ​
            ​
            (g)(h)(i)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+875
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/7/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,132
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            116,207
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            117,099
            ​
            ​SI Group Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,915
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,810
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,919
            ​
            ​SIRVA Worldwide Inc
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/2/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,759
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,721
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,697
            ​
            ​Sorenson Communications LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(s)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            L+575
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.3%
            ​
            ​
            ​
            4/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            107,112
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            106,964
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            106,041
            ​
            ​Sorenson Communications LLC
            ​
            ​
            (j)(s)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/14/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,946
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            53,708
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,456
            ​
            ​SSC (Lux) Limited S.a r.l.
            ​
            ​
            (g)(h)(i)(m)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            104,545
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            104,545
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            105,359
            ​
            ​Staples Canada
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/12/24
            ​
            ​
            ​
            C$
            55,460
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,914
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,111
            ​
            ​Sungard Availability Services Capital Inc
            ​
            ​
            (f)(k)(l)(s)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            $
            9,606
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,471
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,556
            ​
            ​Sungard Availability Services Capital Inc
            ​
            ​
            (k)(l)(s)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1000
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            894
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            845
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            771
            ​
            ​Sutherland Global Services Inc
            ​
            ​
            (h)(i)(m)(s)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+538
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,990
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,507
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,697
            ​
            ​Swift Worldwide Resources Holdco Ltd
            ​
            ​
            (f)(g)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1000, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/20/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,492
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,492
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,492
            ​
            ​Tangoe LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/28/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,894
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,395
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,243
            ​
            ​Team Health Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+275
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            2/6/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            78
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            69
            ​
            ​Trace3 Inc
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/5/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            161,180
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            161,180
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            161,180
            ​
            ​Virgin Pulse Inc
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/22/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            79,691
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            79,108
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            78,663
            ​
            ​Vivint Inc
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,536
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,491
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,131
            ​
            ​Warren Resources Inc
            ​
            ​
            (h)(j)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1000, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/22/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,697
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,697
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,697
            ​
            ​York Risk Services Group Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            977
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            973
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            920
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Zeta Interactive Holdings Corp
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/29/22
            ​
            ​
            ​
            $
            37,112
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            37,112
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            37,483
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,637
            ​
            ​Total Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,770,028
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,677,909
            ​
            ​Unfunded Loan Commitments
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (158,789)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (158,789)
            ​
            ​Net Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,611,239
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,519,120
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien—15.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Access CIG LLC
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/27/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,326
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,342
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,317
            ​
            ​Advantage Sales & Marketing Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/25/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,291
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,052
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,693
            ​
            ​American Bath Group LLC
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+975
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,605
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,000
            ​
            ​Ammeraal Beltech Holding BV
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/27/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,309
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,306
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,208
            ​
            ​Arena Energy LP
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+900, 4.0% PIK (4.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            1/24/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,125
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,125
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,125
            ​
            ​athenahealth Inc
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            2/11/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            65,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,590
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            65,554
            ​
            ​Bellatrix Exploration Ltd
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/26/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,372
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,966
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,792
            ​
            ​Bellatrix Exploration Ltd
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/26/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            624
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            624
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            618
            ​
            ​Byrider Finance LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            L+1000, 0.5% PIK (4.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            8/22/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,731
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,731
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,397
            ​
            ​Catalina Marketing Corp
            ​
            ​
            (i)(k)(l)(s)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/11/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,958
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            200
            ​
            ​Chisholm Oil & Gas Operating LLC
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/21/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,705
            ​
            ​Crossmark Holdings Inc
            ​
            ​
            (i)(k)(l)(s)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            12/21/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,778
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,786
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            58
            ​
            ​Envigo Laboratories Inc
            ​
            ​
            (h)(s)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/29/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,272
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,202
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,043
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            (k)(l)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            11.0% PIK (11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/24/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,793
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,520
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Grocery Outlet Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/22/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,287
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,266
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,287
            ​
            ​Gruden Acquisition Inc
            ​
            ​
            (h)(s)
            ​
            ​
            Transportation
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,531
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,887
            ​
            ​Jazz Acquisition Inc
            ​
            ​
            (f)(s)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/19/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,700
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,727
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,478
            ​
            ​LBM Borrower LLC
            ​
            ​
            (f)(i)(s)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+925
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/20/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,332
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,099
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,745
            ​
            ​One Call Care Management Inc
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+375, 6.0% PIK (6.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/11/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,666
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,560
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,554
            ​
            ​OPE Inmar Acquisition Inc
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,615
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,584
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,596
            ​
            ​P2 Energy Solutions, Inc.
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,603
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,011
            ​
            ​Paradigm Acquisition Corp
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/26/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,599
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,595
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,591
            ​
            ​Peak 10 Holding Corp
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,814
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,146
            ​
            ​Pure Fishing Inc
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+838
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/31/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,828
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,371
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,107
            ​
            ​Rise Baking Company
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/9/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,990
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,821
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,676
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Sequa Corp
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/28/22
            ​
            ​
            ​
            $
            7,462
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            7,419
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            7,322
            ​
            ​SIRVA Worldwide Inc
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+950
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/2/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,494
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,315
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,195
            ​
            ​SMG/PA
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/23/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,641
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,671
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,691
            ​
            ​Spencer Gifts LLC
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,736
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,761
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,342
            ​
            ​Titan Energy LLC
            ​
            ​
            (h)(k)(l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1300 PIK (L+1300 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            2/3/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            91,946
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            67,595
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,743
            ​
            ​WireCo WorldGroup Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,115
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,176
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,102
            ​
            ​Total Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            472,536
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            390,183
            ​
            ​Unfunded Loan Commitments
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (624)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (624)
            ​
            ​Net Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            471,912
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            389,559
            ​
            ​Other Senior Secured Debt—6.7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies Inc
            ​
            ​
            (k)(l)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+700, 10.0% PIK (10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/4/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,493
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,663
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            344
            ​
            ​Akzo Nobel Specialty Chemicals
            ​
            ​
            (m)(s)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,019
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,020
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,037
            ​
            ​Artesyn Embedded Technologies Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            9.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/15/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,574
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,526
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,495
            ​
            ​Black Swan Energy Ltd
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/20/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,333
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,333
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,320
            ​
            ​FourPoint Energy LLC
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,313
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,226
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,386
            ​
            ​Genesys Telecommunications Laboratories Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            10.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            144
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            158
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            158
            ​
            ​JC Penney Corp Inc
            ​
            ​
            (m)(s)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            5.7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/1/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            126
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            115
            ​
            ​JW Aluminum Co
            ​
            ​
            (h)(s)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            10.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,001
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,001
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,197
            ​
            ​Lycra
            ​
            ​
            (m)(s)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            7.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,659
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,686
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,613
            ​
            ​Mood Media Corp
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+1400 PIK (L+1400 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,835
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,730
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,835
            ​
            ​Numericable-SFR
            ​
            ​
            (m)(s)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            8.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/1/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            928
            ​
            ​Pattonair Holdings Ltd
            ​
            ​
            (m)(s)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,111
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,245
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,184
            ​
            ​Ply Gem Holdings Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/15/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,807
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,463
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,015
            ​
            ​Sorenson Communications LLC
            ​
            ​
            (h)(s)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            9.0%, 0.0% PIK (9.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,058
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,964
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,128
            ​
            ​Sunnova Energy Corp
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            6.0%, 6.0% PIK (6.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/31/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,136
            ​
            ​Velvet Energy Ltd
            ​
            ​
            (i)(m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/5/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,338
            ​
            ​Vivint Inc
            ​
            ​
            (h)(s)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            7.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,307
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,089
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,334
            ​
            ​Vivint Inc
            ​
            ​
            (h)(s)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            7.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,309
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,733
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,237
            ​
            ​Total Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            182,012
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            172,800
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Subordinated Debt—8.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​All Systems Holding LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            10.0% PIK (10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/22
            ​
            ​
            ​
            $
            206
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            206
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            206
            ​
            ​Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp
            ​
            ​
            (h)(i)(s)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            10.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,026
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,026
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,506
            ​
            ​athenahealth Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+1125 PIK (L+1125 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/30/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,614
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,614
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,988
            ​
            ​Avantor Inc
            ​
            ​
            (i)(s)
            ​
            ​
            Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,675
            ​
            ​Byrider Finance LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            20.0% PIK (20.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/31/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,604
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,604
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,604
            ​
            ​CEC Entertainment Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/15/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,479
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,374
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,622
            ​
            ​ClubCorp Club Operations Inc
            ​
            ​
            (h)(s)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,733
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,373
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,803
            ​
            ​Diamond Resorts International Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            10.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,048
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,187
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,890
            ​
            ​Eclipse Resources Corp
            ​
            ​
            (m)(s)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,175
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,053
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,756
            ​
            ​Hub International Ltd
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            7.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            578
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            563
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            573
            ​
            ​Intelsat Jackson Holdings SA
            ​
            ​
            (m)(s)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            5.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,752
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,204
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,112
            ​
            ​Ken Garff Automotive LLC
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            7.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,004
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,053
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,102
            ​
            ​LifePoint Hospitals Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            9.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,656
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,572
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,953
            ​
            ​Logan’s Roadhouse Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,907
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,859
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,907
            ​
            ​Quorum Health Corp
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            11.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,396
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,384
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,157
            ​
            ​Sorenson Communications LLC
            ​
            ​
            (h)(s)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            13.9%, 0.0% PIK (13.9% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,182
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,525
            ​
            ​SRS Distribution Inc
            ​
            ​
            (h)(s)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            8.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,479
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,229
            ​
            ​Stars Group Holdings BV
            ​
            ​
            (m)(s)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            7.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,438
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,438
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,501
            ​
            ​Sungard Availability Services Capital Inc
            ​
            ​
            (k)(l)(s)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            8.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,860
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            315
            ​
            ​Team Health Inc
            ​
            ​
            (s)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            6.4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,901
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,987
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,620
            ​
            ​Vertiv Group Corp
            ​
            ​
            (h)(s)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            9.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/15/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,584
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,419
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,377
            ​
            ​Vivint Inc
            ​
            ​
            (h)(s)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            8.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/1/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,602
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,360
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,497
            ​
            ​York Risk Services Group Inc
            ​
            ​
            (h)(i)(s)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,840
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,932
            ​
            ​Total Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            229,637
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            222,850
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            Principal Amount(c)/​Shares
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            Fair Value(d)
            ​Asset Based Finance—1.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Altus Power America Inc, Preferred Stock
            ​
            ​
            (r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%, 5.0% PIK
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/3/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,107,723
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,108
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,106
            ​
            ​CGMS CLO 2013-3A Class Subord., 7/15/2025
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            26.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/25
            ​
            ​
            ​
            $
            23,263
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,069
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,251
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/30/25
            ​
            ​
            ​
            $
            1,023
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            994
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,006
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/30/25
            ​
            ​
            ​
            $
            6,502
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,315
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,396
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/3/25
            ​
            ​
            ​
            $
            1,344
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,305
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,322
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/29/25
            ​
            ​
            ​
            $
            1,265
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,244
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/4/25
            ​
            ​
            ​
            $
            7,636
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,417
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,512
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/4/25
            ​
            ​
            ​
            $
            1,700
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,651
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,673
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/9/25
            ​
            ​
            ​
            $
            176
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            171
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            173
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/9/25
            ​
            ​
            ​
            $
            1,351
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,312
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,329
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/29/26
            ​
            ​
            ​
            $
            654
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            643
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/29/26
            ​
            ​
            ​
            $
            146
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            142
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            144
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/2/26
            ​
            ​
            ​
            $
            2,420
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,350
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,380
            ​
            ​NewStar Clarendon 2014-1A Class D
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            20.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/25/27
            ​
            ​
            ​
            $
            12,140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,579
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,089
            ​
            ​Total Asset Based Finance
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,277
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,268
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            Number of Shares
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            Fair Value(d)
            ​Equity/Other—11.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,055,556
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,056
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,413
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC, Preferred Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,734,481
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            637
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,322
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            265,747
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,471
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies Inc, Warrant
            ​
            ​
            (l)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/4/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,189
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            39
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​All Systems Holding LLC, Common Stock
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,240,204
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,201
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,692
            ​
            ​Altavair NewCo, Private Equity
            ​
            ​
            (l)(m)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,429,458
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,429
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,519
            ​
            ​Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,556
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,365
            ​
            ​Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, Trade Claim
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            115,178,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            37,088
            ​
            ​ASG Technologies, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            625,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,475
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,667
            ​
            ​ASG Technologies, Warrants
            ​
            ​
            (l)(t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/27/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            253,704
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,231
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,362
            ​
            ​Aspect Software Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (h)(l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            304,599
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            494
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            494
            ​
            ​Aspect Software Inc, Warrant
            ​
            ​
            (h)(l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/15/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            304,120
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ATX Networks Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(m)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            116
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            94
            ​
            ​Aurora Diagnostics Holdings LLC/Aurora Diagnostics Financing Inc, Warrant
            ​
            ​
            (h)(l)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/25/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            94,193
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            686
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            277
            ​
            ​Australis Maritime, Private Equity
            ​
            ​
            (l)(m)
            ​
            ​
            Transportation
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,136,041
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,136
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,136
            ​
            ​Byrider Finance LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,389
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Chisholm Oil & Gas Operating LLC, Series A Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            75,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            75
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34
            ​
            ​Cimarron Energy Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,302,293
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,950
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            217
            ​
            ​Cimarron Energy Inc, Participation Option
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,000,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,289
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,263
            ​
            ​CSafe Global, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            417,400
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            417
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            741
            ​
            ​Empire Today LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            411
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,350
            ​
            ​Envigo Laboratories Inc, Series A Warrant
            ​
            ​
            (h)(l)(s)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,924
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Envigo Laboratories Inc, Series B Warrant
            ​
            ​
            (h)(l)(s)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,515
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,626
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,016
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​FourPoint Energy LLC, Common Stock, Class C - II - A Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,896
            ​
            ​FourPoint Energy LLC, Common Stock, Class D Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,437
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,610
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            549
            ​
            ​FourPoint Energy LLC, Common Stock, Class E - II Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,730
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,432
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,622
            ​
            ​FourPoint Energy LLC, Common Stock, Class E - III Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,875
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,969
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,773
            ​
            ​Fox Head Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,857,143
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,569
            ​
            ​FullBeauty Brands Holdings Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,583
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            Number of Shares
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            Fair Value(d)
            ​Global Jet Capital LLC, Preferred Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,228,866
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            6,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            467
            ​
            ​Harvest Oil & Gas Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(s)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,161
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            158
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            120
            ​
            ​Harvey Industries Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            666,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,350
            ​
            ​HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series A
            ​
            ​
            (h)(l)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series B
            ​
            ​
            (h)(l)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Industrial Group Intermediate Holdings LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,678,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,679
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,416
            ​
            ​JHC Acquisition LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,449
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,449
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,880
            ​
            ​JSS Holdings Ltd, Net Profits Interest
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            469
            ​
            ​JW Aluminum Co, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(i)(l)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            548
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co, Preferred Stock
            ​
            ​
            (e)(i)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            12.5% PIK
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/17/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,869
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,914
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49,830
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC, Class A - 2 Units
            ​
            ​
            (g)(h)(l)(p)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,655,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,288
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC, Preferred Stock
            ​
            ​
            (g)(h)(l)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,778,909
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,774
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,539
            ​
            ​Mood Media Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(t)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,400,835
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,644
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,906
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,916,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,958
            ​
            ​Power Distribution Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,076,923
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,077
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            467
            ​
            ​Professional Plumbing Group Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,000,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,250
            ​
            ​Ridgeback Resources Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            817,308
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,022
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,885
            ​
            ​Sequential Brands Group Inc., Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(s)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            408,685
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,517
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            523
            ​
            ​Sorenson Communications LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,796
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,620
            ​
            ​SSC (Lux) Limited S.a r.l., Common Stock
            ​
            ​
            (l)(m)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            261,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,403
            ​
            ​Sunnova Energy Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            384,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,444
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            477
            ​
            ​Sunnova Energy Corp, Preferred Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            374
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            413
            ​
            ​Swift Worldwide Resources Holdco Ltd, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,250,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,009
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            438
            ​
            ​Templar Energy LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(p)(s)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            717,718
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,101
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            404
            ​
            ​Templar Energy LLC, Preferred Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(s)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            475,758
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,751
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,189
            ​
            ​Titan Energy LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(s)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            200,039
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,321
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20
            ​
            ​Trace3 Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,216
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            332
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,513
            ​
            ​Warren Resources Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,371,337
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,145
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,995
            ​
            ​White Star Petroleum LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,613,753
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,372
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            363
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp, Preferred Stock, Series E - 1
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            620,025
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,929
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,649
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp, Preferred Stock, Series F
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            563,932
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,929
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,961
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp, Warrant
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/20/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,590
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            247
            ​
            ​Total Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            263,808
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            285,221
            ​
            ​TOTAL INVESTMENTS—179.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,799,885
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,634,818
            ​
            ​LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS—(79.9%)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,058,601)
            ​
            ​NET ASSETS—100.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,576,217
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Counterparty
            ​
            ​
            Notional Amount
            ​
            ​
            Company Receives Floating Rate
            ​
            ​
            Company Pays Fixed Rate
            ​
            ​
            Termination Date
            ​
            ​
            Premiums Paid/​(Received)
            ​
            ​
            Value
            ​
            ​
            Unrealized Depreciation
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            $80,000
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.78%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/18/2023
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (2,029)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (2,029)
            ​
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            $80,000
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.81%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/18/2021
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,154)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,154)
            ​
            ​ING Capital Markets
            ​
            ​
            $100,000
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.59%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/14/2024
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,654)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,654)
            ​
            ​ING Capital Markets
            ​
            ​
            $100,000
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.62%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/14/2022
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (902)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (902)
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (5,739)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (5,739)
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company
            ​
            ​
            Fair Value at December 31, 2018
            ​
            ​
            Gross Additions(1)
            ​
            ​
            Gross Reductions(2)
            ​
            ​
            Net Realized Gain (Loss)
            ​
            ​
            Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)
            ​
            ​
            Fair Value at March 31, 2019
            ​
            ​
            Interest Income(3)
            ​
            ​
            PIK Income(3)
            ​
            ​
            Fee Income(3)
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            ​
            $
            9,125
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            56
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (24)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (58)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9,102
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            234
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​H.M. Dunn Co., Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,022
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,017)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,005
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,339
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            690
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (497)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            176
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (339)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,369
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            644
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            117
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Warren Resources, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,652
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,697
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            441
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​JW Aluminum Co.
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,630
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,286)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            344
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co.
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,919
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,197
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            846
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,478
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,347
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,835
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,300
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,139
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Warrants, 10/4/2027
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,743
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,924
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., 6/27/2022, Warrants
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,998
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,362
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​HM Dunn Aerosystems, Inc., Preferred Equity, Series A
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​HM Dunn Aerosystems, Inc., Preferred Equity, Series B
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co., Preferred Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,890
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,874
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,066
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49,830
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,802
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,774
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC, Class A-2 Units
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC, Preferred Stock
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,826
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            174
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,461)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,539
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,842
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (4,936)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,906
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Warren Resources, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,573
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,422
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,995
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            227,403
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,186
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (521)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            179
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (399)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            231,848
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,267
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,075
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            Principal Amount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            Fair Value(d)
            ​Senior Secured Loans—First Lien—128.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​5 Arch Income Fund 2, LLC
            ​
            ​
            (m)(q)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/18/23
            ​
            ​
            ​
            $
            39,540
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            39,561
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            39,540
            ​
            ​5 Arch Income Fund 2, LLC
            ​
            ​
            (m)(n)(q)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,461
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,461
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,461
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC
            ​
            ​
            (h)(i)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+700, 2.5% PIK(2.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/20/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,428
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,941
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,153
            ​
            ​ABB CONCISE Optical Group LLC
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,769
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,779
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,658
            ​
            ​Accuride Corp
            ​
            ​
            (j)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+525
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/17/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            540
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            520
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            518
            ​
            ​Acosta Holdco Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+325
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/26/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,644
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,383
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,081
            ​
            ​Addison Holdings
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/29/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            83,832
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            83,832
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            83,974
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies Inc
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/4/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,125
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,933
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,125
            ​
            ​Advantage Sales & Marketing Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+325
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,370
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,681
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,654
            ​
            ​Aleris International Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/27/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,367
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,354
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,358
            ​
            ​All Systems Holding LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(i)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+767
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            111,623
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            111,623
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            112,739
            ​
            ​Altus Power America Inc
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,183
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,183
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,087
            ​
            ​Altus Power America Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            136
            ​
            ​American Tire Distributors Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,031
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,521
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,319
            ​
            ​American Tire Distributors Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            L+650, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            634
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            593
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            593
            ​
            ​Ammeraal Beltech Holding BV
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            E+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/30/25
            ​
            ​
            ​
            €
            1,491
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,725
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,701
            ​
            ​Apex Group Limited
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/15/23
            ​
            ​
            ​
            $
            2,302
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,238
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,970
            ​
            ​Apex Group Limited
            ​
            ​
            (f)(g)(m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,565
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,271
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,948
            ​
            ​Apex Group Limited
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,509
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,370
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,211
            ​
            ​Apex Group Limited
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,503
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,466
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,404
            ​
            ​Apex Group Limited
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,754
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,699
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,606
            ​
            ​Ascension Insurance Inc
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            3/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,567
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,635
            ​
            ​Ascension Insurance Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            3/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,800
            ​
            ​Aspect Software Inc
            ​
            ​
            (k)(l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+400, 6.5% PIK(6.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/25/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,671
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,657
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,480
            ​
            ​Aspect Software Inc
            ​
            ​
            (h)(k)(l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1100
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/25/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,598
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,556
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,680
            ​
            ​ATX Networks Corp
            ​
            ​
            (f)(m)(t)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+600, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/11/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,852
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,839
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,759
            ​
            ​ATX Networks Corp
            ​
            ​
            (f)(i)(m)(t)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+600, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/11/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,804
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,368
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,564
            ​
            ​AVF Parent LLC
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            3/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            74,461
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            74,461
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            69,605
            ​
            ​Belk Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/12/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,743
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,366
            ​
            ​Borden Dairy Co
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+808
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/6/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,738
            ​
            ​Caprock Midstream LLC
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/3/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,046
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,916
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,638
            ​
            ​Cimarron Energy Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,500
            ​
            ​Constellis Holdings LLC/Constellis Finance Corp
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+575
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,325
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,621
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,615
            ​
            ​CSafe Global
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            626
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            626
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            632
            ​
            ​CSafe Global
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,691
            ​
            ​CSafe Global
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            53,605
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            53,605
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            54,141
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​CSM Bakery Products
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+400
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/3/20
            ​
            ​
            ​
            $
            5,217
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,071
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,845
            ​
            ​Dade Paper and Bag Co Inc
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            135,734
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            135,734
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            133,019
            ​
            ​Dade Paper and Bag Co Inc
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,312
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,312
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,620
            ​
            ​Dayton Superior Corp
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+800, 6.0% PIK(6.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/15/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,790
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,585
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,874
            ​
            ​Diamond Resorts International Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,085
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,795
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,170
            ​
            ​Distribution International Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/15/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,398
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,247
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,024
            ​
            ​Eagle Family Foods Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/14/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,126
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,084
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,516
            ​
            ​Eagle Family Foods Inc
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/14/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,368
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,082
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,950
            ​
            ​Eagleclaw Midstream Ventures LLC
            ​
            ​
            (i)(j)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+425
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/24/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,455
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,747
            ​
            ​EIF Van Hook Holdings LLC
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+525
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/5/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,378
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,184
            ​
            ​Empire Today LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/17/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            88,200
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            88,200
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            88,361
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            (k)(l)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            10.0% PIK(10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/27/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,964
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,733
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            258
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            12.0% PIK(12.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/27/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,072
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,072
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,984
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            4.0%, 11.0% PIK(11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/28/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            212
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            210
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            212
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            4.0%, 11.0% PIK(11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/28/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            455
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            455
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            455
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            4.0%, 11.0% PIK(11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/28/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,055
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,070
            ​
            ​Foresight Energy LLC
            ​
            ​
            (h)(m)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+575
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/28/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,591
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,575
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,423
            ​
            ​Fox Head Inc
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/19/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,051
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,051
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,989
            ​
            ​Fox Head Inc
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/19/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,253
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,253
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,671
            ​
            ​FullBeauty Brands Holdings Corp
            ​
            ​
            (k)(l)(t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/14/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,910
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,574
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,495
            ​
            ​Gulf Finance LLC
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+525
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/25/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,687
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,585
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,615
            ​
            ​HM Dunn Co Inc
            ​
            ​
            (h)(k)(l)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+875 PIK(L+875 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,885
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,022
            ​
            ​Hudson Technologies Co
            ​
            ​
            (h)(i)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+1025
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/10/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            50,717
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            50,286
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,262
            ​
            ​Icynene Group Ltd
            ​
            ​
            (f)(h)(i)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,640
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,640
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,656
            ​
            ​Industrial Group Intermediate Holdings LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            5/31/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,840
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,840
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,098
            ​
            ​Industry City TI Lessor LP
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            10.8%, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,522
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,522
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,522
            ​
            ​JAKKS Pacific Inc
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            6/14/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,793
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,775
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,803
            ​
            ​JC Penney Corp Inc
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+425
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/23/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,205
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,149
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,034
            ​
            ​JHC Acquisition LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            1/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            121,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            121,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            121,947
            ​
            ​JHC Acquisition LLC
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            1/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,269
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,268
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,269
            ​
            ​Jo-Ann Stores Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/20/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,013
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,004
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,794
            ​
            ​Jostens Inc
            ​
            ​
            (j)(t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/19/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,663
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,552
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,574
            ​
            ​JSS Holdings Ltd
            ​
            ​
            (f)(h)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+800, 0.0% PIK(2.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,696
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            74,877
            ​
            ​Kodiak BP LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            110,681
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            110,681
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            108,329
            ​
            ​Kodiak BP LLC
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,849
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,849
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,639
            ​
            ​Lazard Global Compounders Fund
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.8%
            ​
            ​
            ​
            4/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,356
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,356
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,644
            ​
            ​Lazard Global Compounders Fund
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.8%
            ​
            ​
            ​
            4/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,644
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,644
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,694
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​LD Intermediate Holdings Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+588
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/9/22
            ​
            ​
            ​
            $
            16,150
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            15,058
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            14,656
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(k)(l)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725, 2.3% PIK(2.3% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            1/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,339
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,339
            ​
            ​Mitel US Holdings Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+450
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/30/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,559
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,548
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,431
            ​
            ​Monitronics International Inc
            ​
            ​
            (j)(m)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/30/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,838
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,702
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,442
            ​
            ​Murray Energy Corp
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            2/12/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,891
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,824
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,842
            ​
            ​NaviHealth Inc.
            ​
            ​
            (i)(j)(t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,111
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,437
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,318
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+777
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,762
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,762
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,614
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+798
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,187
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,187
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            50,676
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,395
            ​
            ​P2 Energy Solutions, Inc.
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+400
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            10/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            74
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            73
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​PAE Holding Corp
            ​
            ​
            (j)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/20/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            9
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9
            ​
            ​Panda Liberty LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/21/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,515
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,525
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,383
            ​
            ​Peak 10 Holding Corp
            ​
            ​
            (j)(t)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            L+325
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,965
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,329
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,181
            ​
            ​PHRC License LLC
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+850, 0.3% PIK(0.3% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            4/28/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            66,842
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            66,842
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            68,262
            ​
            ​Power Distribution Inc
            ​
            ​
            (f)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            1/25/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,021
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,021
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,021
            ​
            ​Production Resource Group LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/21/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            207,992
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            207,992
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            204,352
            ​
            ​Propulsion Acquisition LLC
            ​
            ​
            (f)(h)(i)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+600
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/13/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            58,267
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            56,734
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            57,684
            ​
            ​PSKW LLC
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/25/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            56,025
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,983
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            56,166
            ​
            ​Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,015
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            54,490
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            54,850
            ​
            ​Roadrunner Intermediate Acquisition Co LLC
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,165
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,165
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,673
            ​
            ​Rogue Wave Software Inc
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+843
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/25/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,434
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,434
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,343
            ​
            ​Safariland LLC
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+765
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.1%
            ​
            ​
            ​
            11/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,947
            ​
            ​Savers Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            7/9/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,539
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,529
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,473
            ​
            ​Sequa Corp
            ​
            ​
            (i)(j)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/28/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,467
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,212
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,705
            ​
            ​Sequel Youth & Family Services LLC
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,448
            ​
            ​Sequel Youth & Family Services LLC
            ​
            ​
            (f)(h)(i)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71,247
            ​
            ​Sequential Brands Group Inc.
            ​
            ​
            (g)(h)(i)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+875
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/7/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,929
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            116,976
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,929
            ​
            ​SI Group Inc
            ​
            ​
            (j)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,922
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,814
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,820
            ​
            ​SIRVA Worldwide Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/2/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,776
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,737
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,728
            ​
            ​Sorenson Communications LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(j)(t)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            L+575
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.3%
            ​
            ​
            ​
            4/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            107,393
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            107,217
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            106,991
            ​
            ​SSC (Lux) Limited S.a r.l.
            ​
            ​
            (g)(h)(i)(m)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            104,545
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            104,545
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            105,591
            ​
            ​Staples Canada
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/12/24
            ​
            ​
            ​
            C$
            56,874
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,009
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,101
            ​
            ​Strike LLC
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/30/22
            ​
            ​
            ​
            $
            4,285
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,191
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,290
            ​
            ​Sungard Availability Services Capital Inc
            ​
            ​
            (f)(t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,336
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,266
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,827
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Sungard Availability Services Capital Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1000
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/1/22
            ​
            ​
            ​
            $
            962
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            918
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            933
            ​
            ​Sutherland Global Services Inc
            ​
            ​
            (h)(i)(j)(m)(t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+538
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,564
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,143
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,974
            ​
            ​Sutherland Global Services Inc
            ​
            ​
            (h)(i)(j)(m)(t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+538
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,459
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,361
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,322
            ​
            ​Swift Worldwide Resources Holdco Ltd
            ​
            ​
            (f)(g)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1000, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/20/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,492
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,492
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,492
            ​
            ​Tangoe LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/28/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,024
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,511
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,504
            ​
            ​Team Health Inc
            ​
            ​
            (j)(t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+275
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            2/6/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            78
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70
            ​
            ​Trace3 Inc
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/5/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            161,585
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            161,585
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            159,970
            ​
            ​Virgin Pulse Inc
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/22/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            79,891
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            79,290
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,407
            ​
            ​Vivint Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,583
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,537
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,111
            ​
            ​Warren Resources Inc
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1000, 1.0% PIK(1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/22/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,652
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,652
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,652
            ​
            ​York Risk Services Group Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            980
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            975
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            919
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            37,112
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            37,112
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            37,483
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,637
            ​
            ​Total Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,539,497
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,450,630
            ​
            ​Unfunded Loan Commitments
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (157,339)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (157,339)
            ​
            ​Net Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,382,158
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,293,291
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien—13.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Access CIG LLC
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/27/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,326
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,342
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,314
            ​
            ​Advantage Sales & Marketing Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/25/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,291
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,039
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,815
            ​
            ​American Bath Group LLC
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+975
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,588
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,965
            ​
            ​Ammeraal Beltech Holding BV
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/27/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,309
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,285
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,183
            ​
            ​Arena Energy LP
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+900, 4.0% PIK(4.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            1/24/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,872
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,872
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,872
            ​
            ​Bellatrix Exploration Ltd
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/26/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,076
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,979
            ​
            ​Bellatrix Exploration Ltd
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/26/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,872
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,872
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,866
            ​
            ​Bellatrix Exploration Ltd
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/26/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            624
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            624
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            622
            ​
            ​Byrider Finance LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            L+1000, 0.5% PIK(4.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            8/22/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,695
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,695
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,138
            ​
            ​Catalina Marketing Corp
            ​
            ​
            (i)(k)(l)(t)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/11/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,958
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            237
            ​
            ​Chisholm Oil & Gas Operating LLC
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/21/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,811
            ​
            ​Crossmark Holdings Inc
            ​
            ​
            (i)(k)(l)(t)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            12/21/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,778
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,786
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            311
            ​
            ​Envigo Laboratories Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/29/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,272
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,189
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,051
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            (k)(l)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            11.0% PIK(11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/24/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,744
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,520
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Grocery Outlet Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/22/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,287
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,265
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,273
            ​
            ​Gruden Acquisition Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Transportation
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,511
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,038
            ​
            ​Jazz Acquisition Inc
            ​
            ​
            (f)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/19/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,700
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,729
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,460
            ​
            ​LBM Borrower LLC
            ​
            ​
            (f)(i)(j)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+925
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/20/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,332
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,090
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,746
            ​
            ​One Call Care Management Inc
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+375, 6.0% PIK(6.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/11/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,472
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,362
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,946
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​OPE Inmar Acquisition Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/1/25
            ​
            ​
            ​
            $
            2,615
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,583
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,589
            ​
            ​P2 Energy Solutions, Inc.
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,614
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,920
            ​
            ​Paradigm Acquisition Corp
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/26/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,599
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,595
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,607
            ​
            ​Peak 10 Holding Corp
            ​
            ​
            (i)(j)(t)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,814
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,630
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,247
            ​
            ​Pure Fishing Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+838
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/31/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,828
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,362
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,359
            ​
            ​Rise Baking Company
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/9/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,990
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,817
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,822
            ​
            ​Sequa Corp
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/28/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,462
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,416
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,089
            ​
            ​SIRVA Worldwide Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+950
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/2/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,494
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,312
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,207
            ​
            ​SMG/PA
            ​
            ​
            (j)(t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/23/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,641
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,671
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,599
            ​
            ​Spencer Gifts LLC
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,063
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,100
            ​
            ​Titan Energy LLC
            ​
            ​
            (h)(k)(l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1300 PIK(L+1300 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            2/23/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            89,408
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            67,595
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,316
            ​
            ​WireCo WorldGroup Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,115
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,128
            ​
            ​Total Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            418,639
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            334,610
            ​
            ​Unfunded Loan Commitments
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (624)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (624)
            ​
            ​Net Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            418,015
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            333,986
            ​
            ​Other Senior Secured Debt—7.7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies Inc
            ​
            ​
            (k)(l)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+700, 10.0% PIK(10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/4/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,342
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,663
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,630
            ​
            ​Akzo Nobel Specialty Chemicals
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,019
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,019
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,890
            ​
            ​Artesyn Embedded Technologies Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            9.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/15/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,574
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,518
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,456
            ​
            ​Black Swan Energy Ltd
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/20/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,333
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,333
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,286
            ​
            ​Boyne USA Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            7.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            44
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46
            ​
            ​DJO Finance LLC/DJO Finance Corp
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            8.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/15/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,838
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,886
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,060
            ​
            ​FourPoint Energy LLC
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,313
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,107
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,502
            ​
            ​Genesys Telecommunications Laboratories Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            10.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            144
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            159
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            152
            ​
            ​Global A&T Electronics Ltd
            ​
            ​
            (i)(m)(t)
            ​
            ​
            Semiconductors & Semiconductor Equipment
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/12/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,949
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,079
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,155
            ​
            ​JC Penney Corp Inc
            ​
            ​
            (j)(m)(t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            5.7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/1/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            126
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            117
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            101
            ​
            ​JW Aluminum Co
            ​
            ​
            (h)(t)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            10.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,001
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,001
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,919
            ​
            ​Lycra
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            7.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,659
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,687
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,444
            ​
            ​Mood Media Corp
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+1400 PIK(L+1400 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/28/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,478
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,383
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,478
            ​
            ​Numericable-SFR
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            8.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/1/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            869
            ​
            ​Pattonair Holdings Ltd
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,111
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,252
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,153
            ​
            ​Ply Gem Holdings Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/15/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,807
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,453
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,182
            ​
            ​Sorenson Communications LLC
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            9.0%, 0.0% PIK(9.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,058
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,952
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,987
            ​
            ​Sunnova Energy Corp
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            6.0%, 6.0% PIK(6.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/31/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,123
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,123
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,116
            ​
            ​Talos Production LLC
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            11.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/3/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,701
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,376
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Velvet Energy Ltd
            ​
            ​
            (i)(m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/5/23
            ​
            ​
            ​
            $
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            15,120
            ​
            ​Vivint Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            7.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,309
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,707
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,981
            ​
            ​Vivint Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            7.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,307
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,078
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,713
            ​
            ​Total Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            207,181
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            196,616
            ​
            ​Subordinated Debt—8.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​All Systems Holding LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            10.0% PIK(10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            206
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            206
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            206
            ​
            ​Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp
            ​
            ​
            (h)(i)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            10.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,026
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,026
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,635
            ​
            ​Aurora Diagnostics Holdings LLC/Aurora Diagnostics Financing Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            12.3%, 1.5% PIK(1.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/15/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,235
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,951
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,235
            ​
            ​Avantor Inc
            ​
            ​
            (i)(t)
            ​
            ​
            Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,012
            ​
            ​Byrider Finance LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            20.0% PIK(20.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/31/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,458
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,458
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,458
            ​
            ​CEC Entertainment Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/15/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,510
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,397
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,659
            ​
            ​ClubCorp Club Operations Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,733
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,361
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,660
            ​
            ​Diamond Resorts International Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            10.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,048
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,191
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,751
            ​
            ​Eclipse Resources Corp
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,175
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,049
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,879
            ​
            ​Great Lakes Dredge & Dock Corp
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/15/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,276
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,276
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,364
            ​
            ​Intelsat Jackson Holdings SA
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            5.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,752
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,058
            ​
            ​Ken Garff Automotive LLC
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            7.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,004
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,055
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,959
            ​
            ​Lazard Global Compounders Fund
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.5%
            ​
            ​
            ​
            9/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,682
            ​
            ​LifePoint Hospitals Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            9.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,656
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,295
            ​
            ​Logan’s Roadhouse Inc
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,907
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,855
            ​
            ​PF Chang’s China Bistro Inc
            ​
            ​
            (h)(i)(t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            10.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,977
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,320
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,460
            ​
            ​Quorum Health Corp
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            11.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,566
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,554
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,446
            ​
            ​Sorenson Communications LLC
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            13.9%, 0.0% PIK(13.9% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,170
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,498
            ​
            ​SRS Distribution Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            8.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,476
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,734
            ​
            ​Stars Group Holdings BV
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            7.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,438
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,438
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,398
            ​
            ​Sungard Availability Services Capital Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            8.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,860
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,322
            ​
            ​Team Health Inc
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            6.4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,901
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,958
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,633
            ​
            ​Vertiv Group Corp
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            9.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/15/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,584
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,411
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,760
            ​
            ​Vivint Inc
            ​
            ​
            (h)(t)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            8.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/1/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,602
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,328
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,250
            ​
            ​York Risk Services Group Inc
            ​
            ​
            (h)(i)(t)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,701
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,649
            ​
            ​Total Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            257,792
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            236,858
            ​
            ​Unfunded Debt Commitments
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (15,000)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (15,000)
            ​
            ​Net Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            242,792
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            221,858
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            Principal Amount(c)/​Shares
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            Fair Value(d)
            ​Asset Based Finance—1.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Altus Power America Inc, Preferred Stock
            ​
            ​
            (r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%, 5.0% PIK
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/3/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,060,975
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,061
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,045
            ​
            ​CGMS CLO 2013-3A Class Subord., 7/15/2025
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            27.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/25
            ​
            ​
            ​
            $
            23,263
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,222
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,050
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/30/25
            ​
            ​
            ​
            $
            986
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            971
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            986
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/30/25
            ​
            ​
            ​
            $
            6,267
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,174
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,267
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/3/25
            ​
            ​
            ​
            $
            1,295
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,276
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,295
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/29/25
            ​
            ​
            ​
            $
            1,219
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,201
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,219
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/4/25
            ​
            ​
            ​
            $
            7,287
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,179
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,287
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/4/25
            ​
            ​
            ​
            $
            1,712
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,687
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,712
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/9/25
            ​
            ​
            ​
            $
            219
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            216
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            219
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/9/25
            ​
            ​
            ​
            $
            1,253
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,253
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/29/26
            ​
            ​
            ​
            $
            625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            616
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            625
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            (e)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/29/26
            ​
            ​
            ​
            $
            146
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            143
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            146
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK(15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/2/26
            ​
            ​
            ​
            $
            2,332
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,298
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,332
            ​
            ​NewStar Clarendon 2014-1A Class Subord. B
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+435
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/25/27
            ​
            ​
            ​
            $
            1,060
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,014
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,055
            ​
            ​NewStar Clarendon 2014-1A Class D
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            13.2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/25/27
            ​
            ​
            ​
            $
            12,140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,758
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,661
            ​
            ​Total Asset Based Finance
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,050
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,152
            ​
            ​Equity/Other—10.4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​5 Arch Income Fund 2, LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (m)(p)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            197
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            400
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,055,556
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,056
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,299
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC, Preferred Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,734,481
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            637
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,686
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            265,747
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,471
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies Inc, Warrant
            ​
            ​
            (l)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/4/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,189
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            39
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​All Systems Holding LLC, Common Stock
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            124
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,201
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,384
            ​
            ​Altus Power America Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            462,008
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            462
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            81
            ​
            ​Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,555,557
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,768
            ​
            ​Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, Trade Claim
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            115,178,572
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,020
            ​
            ​ASG Technologies, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(u)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            625,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,475
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,743
            ​
            ​ASG Technologies, Warrants
            ​
            ​
            (l)(u)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/27/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            253,704
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,231
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,364
            ​
            ​Aspect Software Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,574
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,932
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)/​Shares
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​ATX Networks Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(m)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            116
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            56
            ​
            ​Aurora Diagnostics Holdings LLC/Aurora Diagnostics Financing Inc, Warrant
            ​
            ​
            (h)(l)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/25/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            94,193
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            686
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            135
            ​
            ​Australis Maritime, Private Equity
            ​
            ​
            (l)(m)
            ​
            ​
            Transportation
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,136
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,136
            ​
            ​Byrider Finance LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,389
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Chisholm Oil & Gas Operating LLC, Series A Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            75,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            75
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32
            ​
            ​Cimarron Energy Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,302,293
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,950
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            194
            ​
            ​Cimarron Energy Inc, Participation Option
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,000,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,289
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,125
            ​
            ​CSafe Global, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            417,400
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            417
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            584
            ​
            ​Eastman Kodak Co, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(t)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            354
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1
            ​
            ​Empire Today LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            411
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,189
            ​
            ​Envigo Laboratories Inc, Warrant
            ​
            ​
            (h)(l)(t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,924
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Envigo Laboratories Inc, Warrant
            ​
            ​
            (h)(l)(t)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,515
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,626
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,016
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​FourPoint Energy LLC, Common Stock, Class C - II - A Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,909
            ​
            ​FourPoint Energy LLC, Common Stock, Class D Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,437
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,610
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            551
            ​
            ​FourPoint Energy LLC, Common Stock, Class E - II Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,730
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,432
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,652
            ​
            ​FourPoint Energy LLC, Common Stock, Class E - III Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,875
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,969
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,817
            ​
            ​Fox Head Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,857,143
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,947
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Preferred Stock
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,385,440
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,386
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            754
            ​
            ​Global Jet Capital LLC, Preferred Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            843,426
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            843
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118
            ​
            ​Harvest Oil & Gas Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,161
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            158
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            129
            ​
            ​Harvey Industries Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            666,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,350
            ​
            ​HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series A
            ​
            ​
            (h)(l)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series B
            ​
            ​
            (h)(l)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Industrial Group Intermediate Holdings LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,678,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,679
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,607
            ​
            ​JHC Acquisition LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,449
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,449
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,946
            ​
            ​JSS Holdings Ltd, Net Profits Interest
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            471
            ​
            ​JW Aluminum Co, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(i)(l)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            548
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)/​Shares
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​JW Aluminum Co, Preferred Stock
            ​
            ​
            (e)(i)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            12.5% PIK
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/17/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,869
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            32,040
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            43,890
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC, Class A-2 Units
            ​
            ​
            (g)(h)(l)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,655,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,288
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC, Preferred Stock
            ​
            ​
            (g)(h)(l)(p)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,778,909
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,600
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,826
            ​
            ​Mood Media Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(u)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,400,835
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,644
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,842
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc, Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,916,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,448
            ​
            ​Power Distribution Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,076,923
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,077
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,090
            ​
            ​Professional Plumbing Group Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,000,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,800
            ​
            ​Ridgeback Resources Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(m)(s)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            817,308
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,022
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,043
            ​
            ​Sequential Brands Group Inc., Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(t)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            408,685
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,517
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            327
            ​
            ​Sorenson Communications LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,796
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,026
            ​
            ​SSC (Lux) Limited S.a r.l., Common Stock
            ​
            ​
            (l)(m)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            261,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,403
            ​
            ​Sunnova Energy Corp, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            384,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,444
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Sunnova Energy Corp, Preferred Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            374
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            385
            ​
            ​Swift Worldwide Resources Holdco Ltd, Common Stock
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,250,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,009
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            625
            ​
            ​Templar Energy LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(p)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            717,718
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,101
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            449
            ​
            ​Templar Energy LLC, Preferred Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            475,758
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,751
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,427
            ​
            ​Titan Energy LLC, Common Stock
            ​
            ​
            (e)(l)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            200,040
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,321
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            60
            ​
            ​Trace3 Inc, Common Stock
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,216
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            332
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            616
            ​
            ​Warren Resources Inc, Common Stock
            ​
            ​
            (l)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,371,337
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,145
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,573
            ​
            ​White Star Petroleum LLC
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,613,753
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,372
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            524
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp, Preferred Stock, Series E - 1
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            620,025
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,929
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,519
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp, Preferred Stock, Series F
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            563,932
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,929
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,816
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp, Warrant
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/20/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,590
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            240
            ​
            ​Total Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            268,409
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            267,377
            ​
            ​TOTAL INVESTMENTS—169.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,560,605
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,359,280
            ​
            ​LIABILITIES IN EXCESS OF ASSETS—(69.8%)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,791,871)
            ​
            ​NET ASSETS—100.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,567,409
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Counterparty
            ​
            ​
            Notional Amount
            ​
            ​
            Company Receives Floating Rate
            ​
            ​
            Company Pays Fixed Rate
            ​
            ​
            Termination Date
            ​
            ​
            Premiums Paid/​(Received)
            ​
            ​
            Value
            ​
            ​
            Unrealized Depreciation
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            $80,000
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.78%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/18/2023
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,090)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,090)
            ​
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            $80,000
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.81%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/18/2021
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (653)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (653)
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,743)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,743)
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company
            ​
            ​
            Fair Value at December 31, 2017
            ​
            ​
            Transfers In or Out
            ​
            ​
            Purchases and Paid-in-Kind Interest
            ​
            ​
            Sales and Repayments
            ​
            ​
            Accretion of Discount
            ​
            ​
            Net Realized Gain (Loss)
            ​
            ​
            Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)
            ​
            ​
            Fair Value at December 31, 2018
            ​
            ​
            Interest Income(1)
            ​
            ​
            PIK Income(1)
            ​
            ​
            Fee Income(1)
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            ​
            $
            9,218
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (92)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            223
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            13
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (237)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9,125
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,119
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​H.M. Dunn Co., Inc.(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,286
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (25,715)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (31,549)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,022
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,656
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,669
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,223
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (6,875)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (25)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            710
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,347
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,333)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (14)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            529
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            529
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,367
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            710
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (12,581)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (32,132)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            975
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,339
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,507
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Warren Resources, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,613
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            170
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (28,068)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,063)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,652
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,939
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            170
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,123
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​JW Aluminum Co.
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,382
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (33,874)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (516)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,492
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,771
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            194
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,839)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (13,001)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,869
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            188
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            194
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            646
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (261)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (7,033)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,630
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,182
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            646
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co.
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,001
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (82)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,919
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,983
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,219
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,274
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (20)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,478
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,429
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,901
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5,900)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Warrants, 10/4/2027
            ​
            ​
            ​
            ​
            26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (26)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,727
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,016
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,743
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., 6/27/2022, Warrants
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,951
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            413
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​HM Dunn Aerosystems, Inc., Preferred Equity, Series A(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​HM Dunn Aerosystems, Inc., Preferred Equity, Series B(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co., Preferred Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,074
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,992
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            210
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,614
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,890
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,632
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,785
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC, Class A-2 Units(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,288
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,288)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC, Preferred Stock
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,600
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,774)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,826
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,659
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (12,817)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,842
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Roadhouse Holding Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (4,657)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,657
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Warren Resources, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,031
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,542
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,573
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            223,518
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            130,941
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            71,157
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (84,923)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            445
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (75,524)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (38,211)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            227,403
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            23,673
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8,935
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,123
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS ​
 Basis of Presentation: Financial Services—Investment Companies


TABLE OF CONTENTS
 Use of Estimates:
 Capital Gains Incentive Fee:
  Subordinated Income Incentive Fee:
 Reclassifications:
 Revenue Recognition:


TABLE OF CONTENTS
 Derivative Instruments:
 Recent Accounting Pronouncements: Fair Value Measurement—Disclosures Framework—Changes to Disclosure Requirements for Fair Value Measurement
   ​
            ​
            ​
            Three Months Ended March 31,
            ​​
            ​
            ​
            2019
            ​
            ​
            2018
            ​​
            ​
            ​
            Shares
            ​
            ​
            Amount
            ​
            ​
            Shares
            ​
            ​
            Amount
            ​Reinvestment of Distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,191,361
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            25,694
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,316,098
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            28,959
            ​
            ​Share Repurchase Program
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,297,056)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (26,541)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,408,305)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (29,993)
            ​
            ​Net Proceeds from Share Transactions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (105,695)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (847)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (92,207)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,034)
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 For the Three Months Ended
            ​
            ​
            Repurchase Date
            ​
            ​
            Shares Repurchased
            ​
            ​
            Percentage of Shares Tendered That Were Repurchased
            ​
            ​
            Percentage of Outstanding Shares Repurchased as of the Repurchase Date
            ​
            ​
            Repurchase Price Per Share
            ​
            ​
            Aggregate Consideration for Repurchased Shares
            ​Fiscal 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​December 31, 2017
            ​
            ​
            January 12, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,408,305
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.04%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.800
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            29,993
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,408,305
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            29,993
            ​
            ​Fiscal 2019
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​December 31, 2018
            ​
            ​
            January 2, 2019
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,297,056
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16.7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.01%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.050
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            26,541
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,297,056
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            26,541
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Related Party
            ​
            ​
            Source Agreement
            ​
            ​
            Description
            ​
            ​
            Three Months Ended March 31,
            ​​
            2019
            ​
            ​
            2018
            ​The Advisor and FSIC II Advisor
            ​
            ​
            FS/KKR Advisor Investment Advisory and Administrative Services Agreement and FSIC II Advisor Investment Advisory and Administrative Services Agreement
            ​
            ​
            Base Management Fee(1)
            ​
            ​
            ​
            $
            17,864
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            22,080
            ​
            ​The Advisor and FSIC II Advisor
            ​
            ​
            FS/KKR Advisor Investment Advisory and Administrative Services Agreement and FSIC II Advisor Investment Advisory and Administrative Services Agreement
            ​
            ​
            Subordinated Incentive Fee on Income(2)
            ​
            ​
            ​
            $
            11,131
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,575
            ​
            ​The Advisor and FSIC II Advisor
            ​
            ​
            FS/KKR Advisor Investment Advisory and Administrative Services Agreement and FSIC II Advisor Investment Advisory and Administrative Services Agreement
            ​
            ​
            Administrative Services Expenses(3)
            ​
            ​
            ​
            $
            907
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            782
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Distribution
            ​For the Three Months Ended
            ​
            ​
            Per Share
            ​
            ​
            Amount
            ​Fiscal 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​March 31, 2018
            ​
            ​
            ​
            $
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,153
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,153
            ​
            ​Fiscal 2019
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​March 31, 2019
            ​
            ​
            ​
            $
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,114
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,114
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended March 31,
            ​​
            ​
            ​
            2019
            ​
            ​
            2018
            ​Source of Distribution
            ​
            ​
            Distribution Amount
            ​
            ​
            Percentage
            ​
            ​
            Distribution Amount
            ​
            ​
            Percentage
            ​Offering proceeds
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Borrowings
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net investment income(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,114
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,153
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​Short-term capital gains proceeds from the sale of assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Long-term capital gains proceeds from the sale of assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Non-capital gains proceeds from the sale of assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Distributions on account of preferred and common equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            61,114
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,153
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended March 31,
            ​​
            ​
            ​
            2019
            ​
            ​
            2018
            ​GAAP-basis net investment income
            ​
            ​
            ​
            $
            58,114
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            62,391
            ​
            ​Income subject to tax not recorded for GAAP (income recorded for GAAP not subject to tax)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (166)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,035
            ​
            ​GAAP versus tax-basis impact of consolidation of certain subsidiaries
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,711
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,897
            ​
            ​Reclassification of unamortized original issue discount, prepayment fees and other income
            ​
            ​
            ​
            ​
            (278)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5,469)
            ​
            ​Other miscellaneous differences
            ​
            ​
            ​
            ​
            (14)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (330)
            ​
            ​Tax-basis net investment income
            ​
            ​
            ​
            $
            59,367
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            59,524
            ​
            ​​   ​
            ​
            ​
            March 31, 2019 (Unaudited)
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​Distributable ordinary income
            ​
            ​
            ​
            $
            56,281
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            58,028
            ​
            ​Distributable realized gains
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Capital loss carryover(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (214,125)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (194,360)
            ​
            ​Other temporary differences
            ​
            ​
            ​
            ​
            (129)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (139)
            ​
            ​Net unrealized appreciation (depreciation) on investments and secured borrowing and gain (loss) on foreign currency(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (254,484)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (287,442)
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            (412,457)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (423,913)
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            March 31, 2019 (Unaudited)
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​​
            ​
            ​
            Amortized Cost(1)
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​
            ​
            Amortized Cost(1)
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            $
            3,611,239
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,519,120
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            76%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,382,158
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,293,291
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            75%
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            471,912
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            389,559
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            418,015
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            333,986
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            182,012
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            172,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            207,181
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            196,616
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            229,637
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            222,850
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            242,792
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            221,858
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​Asset Based Finance
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,277
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,268
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,050
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,152
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            263,808
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            285,221
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            268,409
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            267,377
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,799,885
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,634,818
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,560,605
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,359,280
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            March 31, 2019 (Unaudited)
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​Industry Classification
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​Automobiles & Components
            ​
            ​
            ​
            $
            35,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            34,508
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            892,836
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            893,250
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21%
            ​
            ​Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            342,074
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            328,760
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            224,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            227,470
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            247,807
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            231,589
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​Diversified Financials
            ​
            ​
            ​
            ​
            128,014
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            277,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            348,664
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            372,720
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9%
            ​
            ​Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            127,580
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,797
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            ​
            ​
            96,184
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            96,787
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            450,390
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            361,228
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​Insurance
            ​
            ​
            ​
            ​
            135,614
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            117,149
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            310,162
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            295,084
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​Media
            ​
            ​
            ​
            ​
            251,983
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            254,278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,675
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,012
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            293,486
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            257,260
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​Semiconductors & Semiconductor Equipment
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,155
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            447,669
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            339,451
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,431
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​Telecommunication Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            221,135
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            168,930
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4%
            ​
            ​Transportation
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,023
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,174
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,634,818
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,359,280
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Derivative Instrument
            ​
            ​
            Statement Location
            ​
            ​
            Fair Value
            ​​
            March 31, 2019 (Unaudited)
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​Interest rate swaps
            ​
            ​
            Unrealized depreciation on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            $
            (5,739)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,743)
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (5,739)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,743)
            ​
            ​​  Derivative Instrument
            ​
            ​
            Statement Location
            ​
            ​
            Net Realized Gains (Losses)
            ​​
            Three Months Ended March 31,
            ​​
            2019
            ​
            ​
            2018
            ​Interest Rate Swaps
            ​
            ​
            Net realized gains (losses) on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​​ Derivative Instrument
            ​
            ​
            Statement Location
            ​
            ​
            Net Unrealized Gains (Losses)
            ​​
            Three Months Ended March 31,
            ​​
            2019
            ​
            ​
            2018
            ​Interest Rate Swaps
            ​
            ​
            Net change in unrealized appreciation (depreciation) on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            $
            (3,996)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (3,996)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​​   As of March 31, 2019 (Unaudited)
            ​Counterparty
            ​
            ​
            Derivative Assets Subject to Master Netting Agreement
            ​
            ​
            Derivatives Available for Offset
            ​
            ​
            Non-cash Collateral Received(1)
            ​
            ​
            Cash Collateral Received(1)
            ​
            ​
            Net Amount of Derivative Assets(2)
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​ING Capital Markets
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Counterparty
            ​
            ​
            Derivative Liabilities Subject to Master Netting Agreement
            ​
            ​
            Derivatives Available for Offset
            ​
            ​
            Non-cash Collateral Received(1)
            ​
            ​
            Cash Collateral Pledged1)
            ​
            ​
            Net Amount of Derivative Liabilities(3)
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            ​
            $
            3,183
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,183
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​ING Capital Markets
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,556
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,556
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            5,739
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,739
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​​ As of December 31, 2018
            ​Counterparty
            ​
            ​
            Derivative Assets Subject to Master Netting Agreement
            ​
            ​
            Derivatives Available for Offset
            ​
            ​
            Non-cash Collateral Received(1)
            ​
            ​
            Cash Collateral Received(1)
            ​
            ​
            Net Amount of Derivative Assets(2)
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​​ Counterparty
            ​
            ​
            Derivative Liabilities Subject to Master Netting Agreement
            ​
            ​
            Derivatives Available for Offset
            ​
            ​
            Non-cash Collateral Received(1)
            ​
            ​
            Cash Collateral Pledged(1)
            ​
            ​
            Net Amount of Derivative Liabilities(3)
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            ​
            $
            1,743
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,743
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,743
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,743
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 As of March 31, 2019 (Unaudited)
            ​Counterparty
            ​
            ​
            Notional Amount
            ​
            ​
            Company Receives Floating Rate
            ​
            ​
            Company Pays Fixed Rate
            ​
            ​
            Termination Date
            ​
            ​
            Premiums Paid/​(Received)
            ​
            ​
            Value
            ​
            ​
            Unrealized Appreciation (Depreciation)
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            ​
            $
            80,000
            ​
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.78%
            ​
            ​
            ​
            12/18/2023
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (2,029)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (2,029)
            ​
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            ​
            $
            80,000
            ​
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.81%
            ​
            ​
            ​
            12/18/2021
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,154)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,154)
            ​
            ​ING Capital Markets
            ​
            ​
            ​
            $
            100,000
            ​
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.59%
            ​
            ​
            ​
            1/14/2024
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,654)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,654)
            ​
            ​ING Capital Markets
            ​
            ​
            ​
            $
            100,000
            ​
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.62%
            ​
            ​
            ​
            1/14/2022
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (902)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (902)
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (5,739)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (5,739)
            ​
            ​​ As of December 31, 2018
            ​Counterparty
            ​
            ​
            Notional Amount
            ​
            ​
            Company Receives Floating Rate
            ​
            ​
            Company Pays Fixed Rate
            ​
            ​
            Termination Date
            ​
            ​
            Premiums Paid/​(Received)
            ​
            ​
            Value
            ​
            ​
            Unrealized Appreciation (Depreciation)
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            ​
            $
            80,000
            ​
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.78%
            ​
            ​
            ​
            12/18/2023
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,090)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,090)
            ​
            ​JP Morgan Chase Bank
            ​
            ​
            ​
            $
            80,000
            ​
            ​
            ​
            3-Month LIBOR
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.81%
            ​
            ​
            ​
            12/18/2021
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (653)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (653)
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,743)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,743)
            ​
            ​​   Inputs that are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
 Inputs that are quoted prices for similar assets or liabilities in active markets.
 Inputs that are unobservable for an asset or liability.


TABLE OF CONTENTS
 Valuation Inputs
            ​
            ​
            March 31, 2019 (Unaudited)
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​Level 1—Price quotations in active markets
            ​
            ​
            ​
            $
            663
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            517
            ​
            ​Level 2—Significant other observable inputs
            ​
            ​
            ​
            ​
            869,552
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            906,192
            ​
            ​Level 3—Significant unobservable inputs
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,764,603
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,452,571
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,634,818
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,359,280
            ​
            ​​  ​
            ​
            ​
            March 31, 2019 (Unaudited)
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​Valuation Inputs
            ​
            ​
            Assets
            ​
            ​
            Liability
            ​
            ​
            Asset
            ​
            ​
            Liability
            ​Level 1—Price quotations in active markets
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​Level 2—Significant other observable inputs
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5,739)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,743)
            ​
            ​Level 3—Significant unobservable inputs
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (5,739)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,743)
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            For the Three Months Ended March 31, 2019
            ​​
            ​
            ​
            Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            Subordinated Debt
            ​
            ​
            Asset Based Finance
            ​
            ​
            Equity/​Other
            ​
            ​
            Total
            ​Fair value at beginning of period
            ​
            ​
            ​
            $
            2,827,812
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            212,290
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            95,132
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            6,201
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            46,152
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            264,984
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,452,571
            ​
            ​Accretion of discount (amortization of premium)
            ​
            ​
            ​
            ​
            837
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            68
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            119
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,127
            ​
            ​Net realized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,521)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            114
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (10,299)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (11,706)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (8,812)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (564)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,257)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            742
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (111)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,575
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,573
            ​
            ​Purchases
            ​
            ​
            ​
            ​
            291,045
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,577
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,209
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,614
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,123
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            393,568
            ​
            ​Paid-in-kind interest
            ​
            ​
            ​
            ​
            651
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            484
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,156
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            146
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            525
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,774
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,736
            ​
            ​Sales and repayments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (86,294)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,413)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (292)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (87,999)
            ​
            ​Net transfers in or out of Level 3
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,733
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,733
            ​
            ​Fair value at end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            3,025,451
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            276,855
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            94,359
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            39,705
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            45,268
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            282,965
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,764,603
            ​
            ​The amount of total gains or losses for the period included in changes in net assets attributable to the change in unrealized gains or losses relating to investments still held at the reporting date
            ​
            ​
            ​
            $
            (29)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            14,613
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (3,257)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (9,231)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,303)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            51
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            844
            ​
            ​​ ​
            ​
            ​
            For the Three Months Ended March 31, 2018
            ​​
            ​
            ​
            Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            Subordinated Debt
            ​
            ​
            Asset Based Finance
            ​
            ​
            Equity/​Other
            ​
            ​
            Total
            ​Fair value at beginning of period
            ​
            ​
            ​
            $
            3,421,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            327,135
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            124,673
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            345,593
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            47,173
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            325,582
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,591,226
            ​
            ​Accretion of discount (amortization of premium)
            ​
            ​
            ​
            ​
            839
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            235
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            190
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            438
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,703
            ​
            ​Net realized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,395)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,329)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,852)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (13,058)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            99
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,759)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (19,294)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (50,585)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (28,219)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            902
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,879)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,659)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (6,533)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (88,973)
            ​
            ​Purchases
            ​
            ​
            ​
            ​
            164,136
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,944
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,784
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            658
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,519
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            199,941
            ​
            ​Paid-in-kind interest
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,731
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            464
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,509
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            48
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            754
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            472
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,978
            ​
            ​Sales and repayments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (249,782)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,189)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (18,099)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (14,095)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (66)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (11,192)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (295,423)
            ​
            ​Net transfers in or out of Level 3
            ​
            ​
            ​
            ​
            (365,903)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (80,281)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (25,062)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (275,743)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (4,465)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (751,454)
            ​
            ​Fair value at end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            2,920,111
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            222,760
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            100,161
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            45,088
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            45,960
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            308,624
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,642,704
            ​
            ​The amount of total gains or losses for the period included in changes in net assets attributable to the change in unrealized gains or losses relating to investments still held at the reporting date
            ​
            ​
            ​
            $
            (48,621)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (28,923)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (252)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (324)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (2,661)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (6,121)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (86,902)
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Type of Investment
            ​
            ​
            Fair Value at March 31, 2019 (Unaudited)(1)
            ​
            ​
            Valuation Technique(2)
            ​
            ​
            Unobservable Input
            ​
            ​
            Range(3)
            ​
            ​
            Impact to Valuation from an Increase in Input(4)
            ​Senior Debt
            ​
            ​
            ​
            $
            3,024,159
            ​
            ​
            ​
            Discounted Cash Flow
            ​
            ​
            Discount Rate
            ​
            ​
            8.06% – 16.73% (9.62%)
            ​
            ​
            Decrease
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            166,669
            ​
            ​
            ​
            Waterfall
            ​
            ​
            EBITDA Multiple
            ​
            ​
            0.13x – 8.25x (4.81x)
            ​
            ​
            Increase
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            105,878
            ​
            ​
            ​
            Other(5)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            99,959
            ​
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            39,499
            ​
            ​
            ​
            Discounted Cash Flow
            ​
            ​
            Discount Rate
            ​
            ​
            11.58% – 19.75% (12.11%)
            ​
            ​
            Decrease
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            206
            ​
            ​
            ​
            Waterfall
            ​
            ​
            EBITDA Multiple
            ​
            ​
            10.64x – 10.64x (10.64x)
            ​
            ​
            Increase
            ​Asset Based Finance
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,928
            ​
            ​
            ​
            Waterfall
            ​
            ​
            EBITDA Multiple
            ​
            ​
            1.03x – 12.00x (1.51x)
            ​
            ​
            Increase
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,340
            ​
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52.63% –  99.71% (71.35%)
            ​
            ​
            Increase
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            254,466
            ​
            ​
            ​
            Waterfall
            ​
            ​
            EBITDA Multiple
            ​
            ​
            0.73x – 14.50x (5.29x)
            ​
            ​
            Increase
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,375
            ​
            ​
            ​
            Other(5)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,655
            ​
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            469
            ​
            ​
            ​
            Option Pricing Model
            ​
            ​
            Equity Illiquidity Discount
            ​
            ​
            15.00% – 15.00% (15.00%)
            ​
            ​
            Decrease
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            3,764,603
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Type of Investment
            ​
            ​
            Fair Value at December 31, 2018
            ​
            ​
            Valuation Technique(1)
            ​
            ​
            Unobservable Input
            ​
            ​
            Range
            ​
            ​
            Weighted Average
            ​Senior Secured
                Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            $
            2,668,002
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            5.5% – 16.8%
            ​
            ​
            10.5%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            5.3x – 9.5x
            ​
            ​
            6.9x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Revenue Multiples (x)
            ​
            ​
            0.1x – 0.1x
            ​
            ​
            0.1x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,692
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Other
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​
            N/A
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            98,118
            ​
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            99.0% – 100.0%
            ​
            ​
            99.5%
            ​Senior Secured
                Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            157,615
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            8.9% – 15.0%
            ​
            ​
            12.6%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,316
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Other
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​
            N/A
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,359
            ​
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            98.5% – 98.5%
            ​
            ​
            98.5%
            ​Other Senior Secured
                Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            95,132
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            8.2% – 13.6%
            ​
            ​
            9.7%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            7.0x – 8.5x
            ​
            ​
            7.5x
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,201
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            12.0% – 20.0%
            ​
            ​
            14.3%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            9.6x – 10.1x
            ​
            ​
            9.9x
            ​Asset Based Finance
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,385
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            17.7% – 19.0%
            ​
            ​
            18.4%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Net Aircraft Book Value
              Multiple (x)
            ​
            ​
            1.0x – 1.0x
            ​
            ​
            1.0x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,767
            ​
            ​
            ​
            Market Quotes
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            51.8% – 99.6%
            ​
            ​
            61.9%
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            223,197
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Capacity Multiple ($/kW)
            ​
            ​
            $1,875.0 – $2,125.0
            ​
            ​
            $2,000.0
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            4.0x – 14.3x
            ​
            ​
            7.6x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Net Aircraft Book Value
              Multiple (x)
            ​
            ​
            1.0x – 1.0x
            ​
            ​
            1.0x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Price to Book Multiple (x)
            ​
            ​
            1.0x – 1.0x
            ​
            ​
            1.0x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Production Multiples
              (Mboe/d)
            ​
            ​
            $25,000.0 – $38,750.0
            ​
            ​
            $28,034.2
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Production Multiples
              (MMcfe/d)
            ​
            ​
            $4,708.0 – $5,167.0
            ​
            ​
            $4,937.5
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Proved Reserves Multiples
              (Bcfe)
            ​
            ​
            $1.2 – $1.3
            ​
            ​
            $1.2
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Proved Reserves Multiples
              (Mmboe)
            ​
            ​
            $3.5 – $13.8
            ​
            ​
            $5.4
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            PV-10 Multiples (x)
            ​
            ​
            0.8x – 2.3x
            ​
            ​
            1.7x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,929
            ​
            ​
            ​
            Discounted Cash Flow
            ​
            ​
            Discount Rate (%)
            ​
            ​
            11.8% – 13.8%
            ​
            ​
            12.8%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            471
            ​
            ​
            ​
            Option Valuation Model
            ​
            ​
            Volatility (%)
            ​
            ​
            30.0% – 30.0%
            ​
            ​
            30.0%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,251
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Other
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​
            N/A
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,136
            ​
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            100.0% – 100.0%
            ​
            ​
            100.0%
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            3,452,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            As of March 31, 2019 (Unaudited)
            ​Arrangement(1)
            ​
            ​
            Type of Arrangement
            ​
            ​
            Rate
            ​
            ​
            Amount Outstanding
            ​
            ​
            Amount Available
            ​
            ​
            Maturity Date
            ​Green Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            $
            500,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            December 15, 2019
            ​Cooper River Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.25%
            ​
            ​
            ​
            ​
            115,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            85,000
            ​
            ​
            ​
            March 31, 2021
            ​Darby Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+1.95%
            ​
            ​
            ​
            ​
            185,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            65,000
            ​
            ​
            ​
            February 26, 2024
            ​Juniata River Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.68%
            ​
            ​
            ​
            ​
            850,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            October 11, 2020
            ​Senior Secured Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.00% – 2.25%(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            460,964(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            189,036
            ​
            ​
            ​
            August 9, 2023
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,110,964
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            339,036
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​ ​
            ​
            ​
            As of December 31, 2018
            ​Arrangement(1)
            ​
            ​
            Type of Arrangement
            ​
            ​
            Rate
            ​
            ​
            Amount Outstanding
            ​
            ​
            Amount Available
            ​
            ​
            Maturity Date
            ​Green Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            $
            500,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            December 15, 2019
            ​Cooper River Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.25%
            ​
            ​
            ​
            ​
            107,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            93,000
            ​
            ​
            ​
            May 29, 2020
            ​Darby Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            ​
            135,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            115,000
            ​
            ​
            ​
            August 19, 2020
            ​Juniata River Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.68%
            ​
            ​
            ​
            ​
            850,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            October 11, 2020
            ​Senior Secured Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.00% – 2.25%(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            298,254(4)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            351,746
            ​
            ​
            ​
            August 9, 2023
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,890,254
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            559,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended March 31,
            ​​
            ​
            ​
            2019
            ​
            ​
            2018
            ​Arrangement(1)
            ​
            ​
            Direct Interest Expense(2)
            ​
            ​
            Amortization of Deferred Financing Costs
            ​
            ​
            Total Interest Expense
            ​
            ​
            Direct Interest Expense(2)
            ​
            ​
            Amortization of Deferred Financing Costs
            ​
            ​
            Total Interest Expense
            ​Green Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            $
            6,437
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            133
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            6,570
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,961
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            267
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,228
            ​
            ​Cooper River Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,695
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            125
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,820
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,697
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            114
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,811
            ​
            ​Wissahickon Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,612
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            262
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,874
            ​
            ​Darby Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,473
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            130
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,603
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,786
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            250
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,036
            ​
            ​Dunning Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,365
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            92
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,457
            ​
            ​Juniata River Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,692
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            361
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,053
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,242
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            361
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,603
            ​
            ​FSIC II Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            162
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            174
            ​
            ​Senior Secured Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,288
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            241
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,529
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            28,585
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            990
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            29,575
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            22,825
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,358
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            24,183
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Category/Company(1)
            ​
            ​
            Commitment Amount
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​5 Arch Income Fund 2, LLC
            ​
            ​
            ​
            $
            34,470
            ​
            ​Altus Power America Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            140
            ​
            ​Apex Group Limited
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,241
            ​
            ​Apex Group Limited
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,809
            ​
            ​Ascension Insurance Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,800
            ​
            ​Aspect Software Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            865
            ​
            ​Conservice LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,919
            ​
            ​CSafe Global
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,965
            ​
            ​Eagle Family Foods Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,087
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp
            ​
            ​
            ​
            ​
            453
            ​
            ​JHC Acquisition LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,269
            ​
            ​Kodiak BP LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,849
            ​
            ​Lazard Global Compounders Fund
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,214
            ​
            ​Lipari Foods LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,220
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer Inc
            ​
            ​
            ​
            ​
            292
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,571
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Bellatrix Exploration Ltd
            ​
            ​
            ​
            ​
            624
            ​
            ​Total unfunded loans
            ​
            ​
            ​
            $
            159,413
            ​
            ​Unfunded equity commitments
            ​
            ​
            ​
            $
            47
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended March 31, 2019 (Unaudited)
            ​
            ​
            Year Ended December 31, 2018
            ​Per Share Data:(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net asset value, beginning of period
            ​
            ​
            ​
            $
            7.86
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.73
            ​
            ​Results of operations(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.18
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.73
            ​
            ​Net realized gain (loss) and unrealized appreciation (depreciation)
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.04
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.85)
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.12)
            ​
            ​Stockholder distributions(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Distributions from net investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.19)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.75)
            ​
            ​Net decrease in net assets resulting from stockholder distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.19)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.75)
            ​
            ​Capital share transactions
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Issuance of common stock(4)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Repurchases of common stock(5)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from capital share transactions
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net asset value, end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            7.89
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            7.86
            ​
            ​Shares outstanding, end of period
            ​
            ​
            ​
            ​
            326,339,625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            326,445,320
            ​
            ​Total return(6)
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.75%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1.64)%
            ​
            ​Total return (without assuming reinvestment of distributions)(6)
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.80%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1.37)%
            ​
            ​Ratio/Supplemental Data:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net assets, end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            2,576,217
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,567,409
            ​
            ​Ratio of net investment income to average net assets(7)
            ​
            ​
            ​
            ​
            9.07%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.68%
            ​
            ​Ratio of operating expenses and excise taxes to average net assets(7)
            ​
            ​
            ​
            ​
            9.65%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.12%
            ​
            ​Ratio of net operating expenses and excise taxes to average net assets(7)
            ​
            ​
            ​
            ​
            9.65%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7.99%
            ​
            ​Portfolio turnover(8)
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.44%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43.12%
            ​
            ​Total amount of senior securities outstanding, exclusive of treasury securities
            ​
            ​
            ​
            $
            2,110,964
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,890,254
            ​
            ​Asset coverage per unit(9)
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.36
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended March 31, 2019 (Unaudited)
            ​
            ​
            Year Ended December 31, 2018
            ​Ratio of subordinated income incentive fees to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.74%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.91%
            ​
            ​Ratio of interest expense to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.62%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.78%
            ​
            ​Ratio of excise taxes to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.09%
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Net Investment Activity
            ​
            ​
            For the Three Months Ended March 31, 2019
            ​
            ​
            For the Year Ended December 31, 2018
            ​Purchases
            ​
            ​
            ​
            $
            453,599
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,895,833
            ​
            ​Sales and Repayments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (203,103)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,885,140)
            ​
            ​Net Portfolio Activity
            ​
            ​
            ​
            $
            250,496
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            10,693
            ​
            ​​ ​
            ​
            ​
            For the Three Months Ended March 31, 2019
            ​
            ​
            For the Year Ended December 31, 2018
            ​New Investment Activity by Asset Class
            ​
            ​
            Purchases
            ​
            ​
            Percentage
            ​
            ​
            Purchases
            ​
            ​
            Percentage
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            $
            350,512
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            78%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,448,861
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            76%
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,577
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            197,852
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11%
            ​
            ​Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,209
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            103,808
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            102,391
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​Asset Based Finance
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            694
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,123
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            453,599
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,895,833
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​  ​
            ​
            ​
            March 31, 2019 (Unaudited)
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​​
            ​
            ​
            Amortized Cost(1)
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​
            ​
            Amortized Cost(1)
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            $
            3,611,239
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,519,120
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            76%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,382,158
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,293,291
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            75%
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            471,912
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            389,559
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            418,015
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            333,986
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​Other Senior Secured Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            182,012
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            172,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            207,181
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            196,616
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            229,637
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            222,850
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            242,792
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            221,858
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​Asset Based Finance
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,277
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,268
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,050
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,152
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            263,808
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            285,221
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            268,409
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            267,377
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,799,885
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,634,818
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,560,605
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,359,280
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            March 31, 2019
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​Number of Portfolio Companies
            ​
            ​
            154
            ​
            ​
            160
            ​% Variable Rate Debt Investments (based on fair value)(1)(2)
            ​
            ​
            84.0%
            ​
            ​
            81.4%
            ​% Fixed Rate Debt Investments (based on fair value)(1)(2)
            ​
            ​
            10.4%
            ​
            ​
            12.2%
            ​% Other Income Producing Investments (based on fair value)(3)
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            0.1%
            ​% Non-Income Producing Investments (based on fair value)(2)
            ​
            ​
            4.2%
            ​
            ​
            5.2%
            ​% of Investments on Non-Accrual (based on fair value)
            ​
            ​
            0.4%
            ​
            ​
            1.1%
            ​Weighted Average Annual Yield on Accruing Debt Investments(2)(4)
            ​
            ​
            10.4%
            ​
            ​
            10.5%
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Characteristics of All Direct Originations Held in Portfolio
            ​
            ​
            March 31, 2019
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​Number of Portfolio Companies
            ​
            ​
            74
            ​
            ​
            74
            ​% of Investments on Non-Accrual (based on fair value)
            ​
            ​
            2.4%
            ​
            ​
            3.6%
            ​Total Cost of Direct Originations
            ​
            ​
            $3,928,473
            ​
            ​
            $3,615,151
            ​Total Fair Value of Direct Originations
            ​
            ​
            $3,803,151
            ​
            ​
            $3,497,141
            ​% of Total Investments, at Fair Value
            ​
            ​
            82.1%
            ​
            ​
            80.2%
            ​Weighted Average Annual Yield on Accruing Debt Investments(1)
            ​
            ​
            10.5%
            ​
            ​
            10.5%
            ​ 
 
       Investment Rating
            ​
            ​
            Summary Description
            ​1
            ​
            ​
            Performing Investment—generally executing in accordance with plan and there are no concerns about the portfolio company’s performance or ability to meet covenant requirements.
            ​2
            ​
            ​
            Performing investment—no concern about repayment of both interest and our cost basis but company’s recent performance or trends in the industry require closer monitoring.
            ​3
            ​
            ​
            Underperforming investment—some loss of interest or dividend possible, but still expecting a positive return on investment.
            ​4
            ​
            ​
            Underperforming investment—concerns about the recoverability of principal or interest.
            ​  ​
            ​
            ​
            March 31, 2019
            ​
            ​
            December 31, 2018
            ​Investment Rating
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​1
            ​
            ​
            ​
            $
            3,062,579
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            66%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,817,253
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            65%
            ​
            ​2
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,353,997
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,377,931
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32%
            ​
            ​3
            ​
            ​
            ​
            ​
            125,052
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            95,013
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​4
            ​
            ​
            ​
            ​
            93,190
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            69,083
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,634,818
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,359,280
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended March 31,
            ​​
            ​
            ​
            2019
            ​
            ​
            2018
            ​​
            ​
            ​
            Amount
            ​
            ​
            Percentage of Total Income
            ​
            ​
            Amount
            ​
            ​
            Percentage of Total Income
            ​Interest income
            ​
            ​
            ​
            $
            107,868
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            90%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            100,156
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            85%
            ​
            ​Paid-in-kind interest income
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,956
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,978
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4%
            ​
            ​Fee income
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,044
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,074
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4%
            ​
            ​Dividend income
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,494
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​Total investment income(1)
            ​
            ​
            ​
            $
            119,939
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            117,702
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended March 31,
            ​​
            ​
            ​
            2019
            ​
            ​
            2018
            ​Management fees
            ​
            ​
            ​
            $
            17,864
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            25,234
            ​
            ​Subordinated income incentive fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,131
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,575
            ​
            ​Administrative services expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            907
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            782
            ​
            ​Stock transfer agent fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            705
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            495
            ​
            ​Accounting and administrative fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            433
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            421
            ​
            ​Interest expense
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,575
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,183
            ​
            ​Directors’ fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            142
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            504
            ​
            ​Expenses associated with our independent audit and related fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            73
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            126
            ​
            ​Legal fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            113
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34
            ​
            ​Printing fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            343
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            53
            ​
            ​Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            539
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,058
            ​
            ​Total operating expenses
            ​
            ​
            ​
            $
            61,825
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            58,465
            ​
            ​Management fee waiver
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,154)
            ​
            ​Net operating expenses
            ​
            ​
            ​
            $
            61,825
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            55,311
            ​
            ​​  ​
            ​
            ​
            Three Months Ended March 31,
            ​​
            ​
            ​
            2019
            ​
            ​
            2018
            ​Ratio of operating expenses to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.41%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.06%
            ​
            ​Ratio of management fee waiver to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.11)%
            ​
            ​Ratio of net operating expenses to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.41%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.95%
            ​
            ​Ratio of incentive fees and interest expense to average net assets(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.59%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.05%
            ​
            ​Ratio of net operating expenses, excluding certain expenses, to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.82%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.90%
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended March 31,
            ​​
            ​
            ​
            2019
            ​
            ​
            2018
            ​Net realized gain (loss) on investments(1)
            ​
            ​
            ​
            $
            (18,486)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (19,294)
            ​
            ​Net realized gain (loss) on foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            3
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (327)
            ​
            ​Total net realized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            $
            (18,483)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (19,621)
            ​
            ​​ 
 
     ​
            ​
            ​
            Three Months Ended March 31,
            ​​
            ​
            ​
            2019
            ​
            ​
            2018
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments
            ​
            ​
            ​
            $
            36,258
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (88,612)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on interest rate swaps
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,996)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,124)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            410
            ​
            ​Total net change in unrealized appreciation (depreciation)
            ​
            ​
            ​
            $
            31,138
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (88,202)
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Arrangement(1)
            ​
            ​
            Type of Arrangement
            ​
            ​
            Rate
            ​
            ​
            Amount Outstanding
            ​
            ​
            Amount Available
            ​
            ​
            Maturity Date
            ​Green Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            $
            500,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            December 15, 2019
            ​Cooper River Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.25%
            ​
            ​
            ​
            ​
            115,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            85,000
            ​
            ​
            ​
            March 31, 2021
            ​Darby Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+1.95%
            ​
            ​
            ​
            ​
            185,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            65,000
            ​
            ​
            ​
            February 26, 2024
            ​Juniata River Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.68%
            ​
            ​
            ​
            ​
            850,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            October 11, 2020
            ​Senior Secured Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.00% – 2.25%(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            460,964(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            189,036
            ​
            ​
            ​
            August 9, 2023
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,110,964
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            339,036
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Distribution
            ​For the Three Months Ended
            ​
            ​
            Per Share
            ​
            ​
            Amount
            ​Fiscal 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​March 31, 2018
            ​
            ​
            ​
            $
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,153
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,153
            ​
            ​Fiscal 2019
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​March 31, 2019
            ​
            ​
            ​
            $
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,114
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,114
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Fair Value Measurements and Disclosure


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            Payments Due By Period
            ​​
            ​
            ​
            Maturity Date(1)
            ​
            ​
            Total
            ​
            ​
            Less than 1 year
            ​
            ​
            1 – 3 years
            ​
            ​
            3 – 5 years
            ​
            ​
            More than 5 years
            ​Green Creek Credit Facility(2)
            ​
            ​
            December 15, 2019
            ​
            ​
            ​
            $
            500,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            500,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Cooper River Credit Facility(3)
            ​
            ​
            March 31, 2021
            ​
            ​
            ​
            $
            115,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            115,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Darby Creek Credit Facility(4)
            ​
            ​
            February 26, 2024
            ​
            ​
            ​
            $
            185,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            185,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Juniata River Credit Facility(2)
            ​
            ​
            October 11, 2020
            ​
            ​
            ​
            $
            850,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            850,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Senior Secured Revolving Credit Facility(5)
            ​
            ​
            August 9, 2023
            ​
            ​
            ​
            $
            460,964
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            460,964
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ 
 
   
   
   
   
      Fair Value Measurement—Disclosures Framework—Changes to Disclosure Requirements for Fair Value Measurement


TABLE OF CONTENTS ​
 Basis Point Change in Interest Rates
            ​
            ​
            Increase(Decrease)in InterestIncome(1)
            ​
            ​
            Increase(Decrease)in InterestExpense
            ​
            ​
            Increase(Decrease) inNet InterestIncome
            ​
            ​
            PercentageChange in NetInterest Income
            ​Down 100 basis points
            ​
            ​
            ​
            $
            (38,660)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (21,110)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (17,550)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5.0)%
            ​
            ​No change
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Up 100 basis points
            ​
            ​
            ​
            $
            39,372
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            21,110
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            18,262
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5.2%
            ​
            ​Up 300 basis points
            ​
            ​
            ​
            $
            118,827
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            63,329
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            55,498
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15.9%
            ​
            ​Up 500 basis points
            ​
            ​
            ​
            $
            198,337
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            105,548
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            92,789
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26.6%
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
 Period
            ​
            ​
            Total Number of Shares Purchased
            ​
            ​
            Average Price Paid per Share
            ​
            ​
            Total Number of Shares Purchased as Part of Publicly Announced Plans or Programs
            ​
            ​
            Maximum Number of Shares that May Yet Be Purchased Under the Plans or Programs
            ​January 1, 2019 through January 31, 2019
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,297,056
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.05
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,297,056
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​(1)
            ​
            ​February 1, 2018 through February 28, 2019
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​March 1, 2019 through March 31, 2019
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,297,056
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.50
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,297,056
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​(1)
            ​
            ​​ 
 
    
    
    
    
   ​
            3.1
            ​
            ​
            Articles of Amendment and Restatement of the Company. (Incorporated by reference to Exhibit  3.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 14, 2012.)
            ​​
            3.2
            ​
            ​
            Articles Supplementary of the Company. (Incorporated by reference to Exhibit 3.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 1, 2017.)
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            3.3
            ​
            ​
            Articles Supplementary of the Company. (Incorporated by reference to Exhibit 3.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 13, 2017.)
            ​​
            3.4
            ​
            ​
            Third Amended and Restated Bylaws of the Company. (Incorporated by reference to Exhibit 3.2 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 13, 2017.)
            ​​
            4.1
            ​
            ​
            Amended and Restated Distribution Reinvestment Plan of the Company, effective as of March 26, 2014. (Incorporated by reference to Exhibit 4.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on February 24, 2014.)
            ​​
            10.1
            ​
            ​
            Investment Advisory and Administrative Services Agreement, dated as of April 9, 2018, by and between FS Investment Corporation II and FS/KKR Advisor, LLC. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant’s Current Report on Form 8-K filed on April 9, 2018.)
            ​​
            10.2
            ​
            ​
            Investment Advisory and Administrative Services Agreement, dated as of February 8, 2012, by and between the Company and FSIC II Advisor, LLC. (Incorporated by reference to Exhibit (g)(1) filed with Pre-Effective Amendment No. 3 to the Company’s registration statement on Form N-2 (File No. 333-175654) filed on February 10, 2012.)
            ​​
            10.3
            ​
            ​
            Investment Sub-Advisory Agreement, dated as of February 8, 2012, by and between FSIC II Advisor, LLC and GSO / Blackstone Debt Funds Management LLC. (Incorporated by reference to Exhibit (g)(2) filed with Pre-Effective Amendment No. 3 to the Company’s registration statement on Form N-2 (File No. 333-175654) filed on February 10, 2012.)
            ​​
            10.4
            ​
            ​
            Custodian Agreement, dated as of February 8, 2012, by and between the Company and State Street Bank and Trust Company. (Incorporated by reference to Exhibit (j) filed with Pre-Effective Amendment No. 3 to the Company’s registration statement on Form N-2 (File No. 333-175654) filed on February 10, 2012.)
            ​​
            10.5
            ​
            ​
            Amended and Restated Credit Agreement, dated as of May 29, 2015, by and among Cooper River LLC, as borrower, Citibank, N.A., as administrative agent, Citibank, N.A. acting through its Agency and Trust division, as collateral custodian and collateral agent, each of the lenders from time to time party thereto and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 4, 2015.)
            ​​
            10.6
            ​
            ​
            Second Amendment, dated as of June 1, 2018, by and among Cooper River LLC, as borrower, Citibank, N.A., as administrative agent, Citibank, N.A. acting through its Agency and Trust division, as collateral custodian and collateral agent, each of the lenders from time to time party thereto and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.12 to the Company’s Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended June 30, 2018 filed on August 14, 2018.)
            ​​
            10.7
            ​
            ​
            Third Amendment, dated as of July 30, 2018, by and among Cooper River LLC, as borrower, Citibank, N.A., as administrative agent, Citibank, N.A. acting through its Agency and Trust division, as collateral custodian and collateral agent, each of the lenders from time to time party thereto and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.7 to the Company’s Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended September 30, 2018 filed on November 14, 2018.)
            ​​
            10.8
            ​
            ​
            Fourth Amendment, dated as of September 10, 2018, by and among Cooper River LLC, as borrower, Citibank, N.A., as administrative agent, Citibank, N.A. acting through its Agency and Trust division, as collateral custodian and collateral agent, each of the lenders from time to time party thereto and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.8 to the Company’s Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended September 30, 2018 filed on November 14, 2018.)
            ​​
            10.9
            ​
            ​
            Fifth Amendment, dated as of November 30, 2018, by and among Cooper River LLC, as borrower, Citibank, N.A., as administrative agent, Citibank, N.A. acting through its Agency and Trust division, as collateral custodian and collateral agent, each of the lenders from time to time party thereto and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.9 to the Company’s Quarterly Report on Form 10-K filed on March 19, 2019.)
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            10.11
            ​
            ​
            Omnibus Sixth Amendment to Amended and Restated Credit and Security Agreement andLender Fee Letter, dated as of March 29, 2019, between Cooper River LLC, as borrower, Citibank N.A., as administrative agent, the lenders party thereto, Citibank, N.A., acting through its agency & trust division, as collateral custodian and collateral agent, and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on April 3, 2019.)
            ​​
            10.10
            ​
            ​
            Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of February 20, 2014, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.5 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on February 25, 2014.)
            ​​
            10.11
            ​
            ​
            Amendment No. 1 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of January 12, 2015, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.27 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 25, 2016.)
            ​​
            10.12
            ​
            ​
            Amendment No. 2 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of February 3, 2015, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.28 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 25, 2016.)
            ​​
            10.13
            ​
            ​
            Amendment No. 3 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of May 7, 2015, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.29 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 25, 2016.)
            ​​
            10.14
            ​
            ​
            Amendment No. 4 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of October 8, 2015, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.30 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 25, 2016.)
            ​​
            10.15
            ​
            ​
            Amendment No. 6 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of August 19, 2016, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on August 22, 2016.)
            ​​
            10.16
            ​
            ​
            Amendment No. 7 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of February 15, 2019, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.16 to the Company’s Quarterly Report on Form 10-K filed on March 19, 2019.)
            ​​
            10.17
            ​
            ​
            Omnibus Amendment, dated as of February 20, 2019, between Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as facility agent, each lender party thereto, each agent party thereto, and Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on February 25, 2019.)
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            10.18
            ​
            ​
            Loan Agreement, dated as of November 14, 2014, by and among Juniata River LLC, as borrower, JPMorgan Chase Bank, National Association, as administrative agent and lender, Citibank, N.A., as collateral agent and Virtus Group, LP as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.51 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 18, 2015.)
            ​​
            10.19
            ​
            ​
            Amendment No. 1 to Loan Agreement, dated as of October 11, 2016, by and among Juniata River LLC, as borrower, JPMorgan Chase Bank, National Association, as administrative agent and lender, Citibank, N.A., as collateral agent and Virtus Group, LP as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on October 13, 2016.)
            ​​
            10.20
            ​
            ​
            Amended and Restated Loan and Security Agreement, dated as of March 13, 2019, by and between Juniata River LLC, as borrower, JPMorgan Chase Bank, National Association, as administrative agent, the lenders party thereto, and Wells Fargo Bank, National Association, as collateral administrator, collateral agent and securities intermediary. (Incorporated by reference to Exhibit 10.20 to the Company’s Quarterly Report on Form 10-K filed on March 19, 2019.)
            ​​
            10.21
            ​
            ​
            Credit Agreement, dated as of May 15, 2017, among Green Creek LLC, Goldman Sachs Bank USA, as lender, sole lead arranger and administrative agent, Citibank, N.A., as collateral agent, and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.2 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on May 16, 2017.)
            ​​
            10.22
            ​
            ​
            Senior Secured Revolving Credit Agreement, dated as of August 9, 2018, among Corporate Capital Trust, Inc., FS Investment Corporation, FS Investment Corporation II, FS Investment Corporation III, each other person designated as a “borrower” thereunder pursuant to section 9.19 thereof, the lenders party thereto, JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent, and ING Capital LLC, as collateral agent. (Incorporated by reference to Exhibit 10.56 to the Company’s Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended June 30, 2018 filed on August 14, 2018.)
            ​​
            10.23
            ​
            ​
            Commitment Increase Agreement, dated as of November 8, 2018, among BNP Paribas, Corporate Capital Trust, Inc., FS Investment Corporation, FS Investment Corporation II, FS Investment Corporation III, JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of Montreal, Suntrust Bank, and ING Capital LLC. (Incorporated by reference to Exhibit 10.23 to the Company’s Quarterly Report on Form 10-K filed on March 19, 2019.)
            ​​
            10.24
            ​
            ​
            Commitment Increase Agreement, dated as of November 8, 2018, among U.S. Bank National Association, Corporate Capital Trust, Inc., FS Investment Corporation, FS Investment Corporation II, FS Investment Corporation III, JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of Montreal, Suntrust Bank, and ING Capital LLC. (Incorporated by reference to Exhibit 10.24 to the Company’s Quarterly Report on Form 10-K filed on March 19, 2019.)
            ​​
            31.1*
            ​
            ​
            Certification of Chief Executive Officer pursuant to Rule 13a-14 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended.
            ​​
            31.2*
            ​
            ​
            Certification of Chief Financial Officer pursuant to Rule 13a-14 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended.
            ​​
            32.1*
            ​
            ​
            Certification of Chief Executive Officer and Chief Financial Officer pursuant to Section 1350, Chapter 63 of Title 18, United States Code, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes Oxley Act of 2002.
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            ​
            FS INVESTMENT CORPORATION II
            ​​
            ​
            ​
            ​
            By:
            ​
            ​
            /s/ Michael C. Forman
              ​
              Michael C. Forman Chief Executive Officer (Principal Executive Officer)
            ​​
            ​
            ​
            ​
            By:
            ​
            ​
            /s/ William Goebel
              ​
              William Goebel Chief Financial Officer (Principal Financial and Accounting Officer)
            ​