TABLE OF CONTENTS
 Washington, D.C. 20549
 
  
 ☑
    ☐
     
   
 ​
            Maryland
            ​
            ​
            80-0741103
            ​​
            (State or other jurisdiction ofincorporation or organization)
            ​
            ​
            (I.R.S. EmployerIdentification No.)
            ​​
            201 Rouse Boulevard Philadelphia, Pennsylvania
            ​
            ​
            19112
            ​​
            (Address of principal executive offices)
            ​
            ​
            (Zip Code)
            ​  
    ​
            Large accelerated filer
            ​
            ​
            ☐
            ​
            ​
            Accelerated filer
            ​
            ​
            ☐
            ​​
            Non-accelerated filer
            ​
            ​
            ☑
            ​
            ​
            Smaller reporting company
            ​
            ​
            ☐
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Emerging growth company
            ​
            ​
            ☐
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            Page
            ​PART I—FINANCIAL INFORMATION
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​ITEM 1.
              FINANCIAL STATEMENTS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Consolidated Balance Sheets as of September 30, 2018 (Unaudited) and December 31, 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            1
            ​
            ​Unaudited Consolidated Statements of Operations for the three and nine months ended September 30, 2018 and 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            2
            ​
            ​Unaudited Consolidated Statements of Changes in Net Assets for the nine months ended September 30, 2018 and 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            3
            ​
            ​Unaudited Consolidated Statements of Cash Flows for the nine months ended September 30, 2018 and 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            4
            ​
            ​Consolidated Schedules of Investments as of September 30, 2018 (Unaudited) and December 31, 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            5
            ​
            ​Notes to Unaudited Consolidated Financial Statements
            ​
            ​
            ​
            ​
            26
            ​
            ​ITEM 2.
              MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            53
            ​
            ​ITEM 3.
              QUANTITATIVE AND QUALITATIVE DISCLOSURES ABOUT MARKET RISK
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70
            ​
            ​ITEM 4.
              CONTROLS AND PROCEDURES
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​PART II—OTHER INFORMATION
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​ITEM 1.
              LEGAL PROCEEDINGS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72
            ​
            ​ITEM 1A.
              RISK FACTORS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72
            ​
            ​ITEM 2.
              UNREGISTERED SALES OF EQUITY SECURITIES AND USE OF PROCEEDS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72
            ​
            ​ITEM 3.
              DEFAULTS UPON SENIOR SECURITIES
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72
            ​
            ​ITEM 4.
              MINE SAFETY DISCLOSURES
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72
            ​
            ​ITEM 5.
              OTHER INFORMATION
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72
            ​
            ​ITEM 6.
              EXHIBITS
              ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            73
            ​
            ​SIGNATURES
            ​
            ​
            ​
            ​
            76
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            September 30, 2018 (Unaudited)
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​Assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Investments, at fair value
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Non-controlled/unaffiliated investments (amortized cost—$4,243,543 and $4,397,304, respectively)
            ​
            ​
            ​
            $
            4,118,376
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,374,076
            ​
            ​Non-controlled/affiliated investments (amortized cost—$242,088 and $206,404, respectively)
            ​
            ​
            ​
            ​
            215,168
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            223,518
            ​
            ​Total investments, at fair value (amortized cost—$4,485,631 and $4,603,708, respectively)
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,333,544
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,597,594
            ​
            ​Cash
            ​
            ​
            ​
            ​
            286,780
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            449,215
            ​
            ​Foreign currency, at fair value (cost—$594 and $10,938, respectively)
            ​
            ​
            ​
            ​
            594
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,194
            ​
            ​Receivable for investments sold and repaid
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,419
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            682
            ​
            ​Interest receivable
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,978
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,247
            ​
            ​Deferred financing costs
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,181
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,284
            ​
            ​Prepaid expenses and other assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            146
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            865
            ​
            ​Total assets
            ​
            ​
            ​
            $
            4,675,642
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,110,081
            ​
            ​Liabilities
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Payable for investments purchased
            ​
            ​
            ​
            $
            36,492
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,688
            ​
            ​Credit facilities payable (net of deferred financing costs of  $3,447 and $5,125, respectively)(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,889,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,179,354
            ​
            ​Stockholder distributions payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,439
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,561
            ​
            ​Management fees payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,567
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,595
            ​
            ​Subordinated income incentive fees payable(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,939
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,129
            ​
            ​Administrative services expense payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            747
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            568
            ​
            ​Interest payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,866
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,842
            ​
            ​Directors’ fees payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            300
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            277
            ​
            ​Other accrued expenses and liabilities
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,219
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,046
            ​
            ​Total liabilities
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,987,516
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,257,060
            ​
            ​Commitments and contingencies(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Stockholders’ equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Preferred stock, $0.001 par value, 50,000,000 shares authorized, none issued and outstanding
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Common stock, $0.001 par value, 450,000,000 shares authorized, 326,478,291 and 326,748,337 shares issued and outstanding, respectively
            ​
            ​
            ​
            ​
            326
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            327
            ​
            ​Capital in excess of par value
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,002,165
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,004,948
            ​
            ​Accumulated earnings (loss)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (314,365)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (152,254)
            ​
            ​Total stockholders’ equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,688,126
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,853,021
            ​
            ​Total liabilities and stockholders’ equity
            ​
            ​
            ​
            $
            4,675,642
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,110,081
            ​
            ​Net asset value per share of common stock at period end
            ​
            ​
            ​
            $
            8.23
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.73
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended September 30,
            ​
            ​
            Nine Months Ended September 30,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​Investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​From non-controlled/unaffiliated investments:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Interest income
            ​
            ​
            ​
            $
            92,684
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            97,122
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            282,218
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            290,519
            ​
            ​Paid-in-kind interest income
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,491
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,863
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,467
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,121
            ​
            ​Fee income
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,181
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,874
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,641
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,974
            ​
            ​Dividend income
            ​
            ​
            ​
            ​
            468
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,962
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11
            ​
            ​From non-controlled/affiliated investments:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Interest income
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,697
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,301
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,699
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,448
            ​
            ​Paid-in-kind interest income
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,865
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            393
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,080
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,067
            ​
            ​Fee income
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,349
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,123
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,349
            ​
            ​From controlled/affiliated investments:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Interest income
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,217
            ​
            ​Total investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            117,386
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            120,902
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            343,190
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            376,706
            ​
            ​Operating expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Management fees(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,567
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,769
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,739
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,005
            ​
            ​Subordinated income incentive fees(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,939
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,137
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,994
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,352
            ​
            ​Administrative services expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            799
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            799
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,371
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,530
            ​
            ​Stock transfer agent fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            506
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            506
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,502
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,502
            ​
            ​Accounting and administrative fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            395
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            434
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,303
            ​
            ​Interest expense
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,924
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,786
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,958
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,971
            ​
            ​Directors’ fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            254
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,053
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            849
            ​
            ​Other general and administrative expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,217
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,102
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,539
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,978
            ​
            ​Operating expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            59,601
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,811
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            168,383
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            191,490
            ​
            ​Management fee waiver(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,222)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,432)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (9,626)
            ​
            ​Net expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            59,601
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            58,589
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            164,951
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            181,864
            ​
            ​Net investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            57,785
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,313
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            178,239
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            194,842
            ​
            ​Realized and unrealized gain/loss
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net realized gain (loss) on investments:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Non-controlled/unaffiliated investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,501
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (13,262)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,901
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (56,519)
            ​
            ​Non-controlled/affiliated investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            3
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,320
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (25,706)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,320
            ​
            ​Net realized gain (loss) on foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            446
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            122
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (220)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            439
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Non-controlled/unaffiliated investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (42,337)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,895
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (101,939)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,385
            ​
            ​Non-controlled/affiliated investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,298
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,323
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (44,034)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,991
            ​
            ​Controlled/affiliated investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (18,217)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (29,646)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on secured borrowing(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (26)
            ​
            ​Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            (693)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (186)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (370)
            ​
            ​Total net realized and unrealized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (21,782)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (995)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (156,914)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,574
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            $
            36,003
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,318
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            21,325
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            202,416
            ​
            ​Per share information—basic and diluted
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations (Earnings per Share)
            ​
            ​
            ​
            $
            0.11
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.19
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.07
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            0.62
            ​
            ​Weighted average shares outstanding
            ​
            ​
            ​
            ​
            324,359,144
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            324,993,290
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            324,577,481
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            325,613,608
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            Nine Months Ended September 30,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​Operations
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net investment income
            ​
            ​
            ​
            $
            178,239
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            194,842
            ​
            ​Net realized gain (loss) on investments and foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            (11,025)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (48,760)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (145,973)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            56,730
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on secured borrowing(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (26)
            ​
            ​Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            84
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (370)
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,325
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            202,416
            ​
            ​Stockholder distributions(2)
            ​
            ​
            ​Distributions to stockholders
            ​
            ​
            ​
            ​
            (183,436)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (184,218)
            ​
            ​Net decrease in net assets resulting from stockholder distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (183,436)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (184,218)
            ​
            ​Capital share transactions(3)
            ​
            ​
            ​Reinvestment of stockholder distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,192
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            92,907
            ​
            ​Repurchases of common stock
            ​
            ​
            ​
            ​
            (86,976)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (92,570)
            ​
            ​Net increase in net assets resulting from capital share transactions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,784)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            337
            ​
            ​Total increase (decrease) in net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            (164,895)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,535
            ​
            ​Net assets at beginning of period
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,853,021
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,909,860
            ​
            ​Net assets at end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            2,688,126
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,928,395
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            Nine Months Ended September 30,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​Cash flows from operating activities
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            $
            21,325
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            202,416
            ​
            ​Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Purchases of investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,331,866)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,490,626)
            ​
            ​Paid-in-kind interest
            ​
            ​
            ​
            ​
            (13,547)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (20,188)
            ​
            ​Proceeds from sales and repayments of investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,458,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,409,656
            ​
            ​Net realized (gain) loss on investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,805
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49,199
            ​
            ​Net change in unrealized (appreciation) depreciation on investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            145,973
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (56,730)
            ​
            ​Net change in unrealized (appreciation) depreciation on secured borrowing
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26
            ​
            ​Accretion of discount
            ​
            ​
            ​
            ​
            (6,215)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (19,542)
            ​
            ​Amortization of deferred financing costs and discount
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,192
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,982
            ​
            ​Unrealized (gain) loss on borrowings in foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            186
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,114
            ​
            ​(Increase) decrease in receivable for investments sold and repaid
            ​
            ​
            ​
            ​
            (4,737)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71,635
            ​
            ​(Increase) decrease in interest receivable
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,269
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (11,628)
            ​
            ​(Increase) decrease in prepaid expenses and other assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            719
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (176)
            ​
            ​Increase (decrease) in payable for investments purchased
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,804
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,856
            ​
            ​Increase (decrease) in management fees payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5,028)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            937
            ​
            ​Increase (decrease) in subordinated income incentive fees payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            (7,190)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (6,356)
            ​
            ​Increase (decrease) in administrative services expense payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            179
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            170
            ​
            ​Increase (decrease) in interest payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,348
            ​
            ​Increase (decrease) in directors’ fees payable
            ​
            ​
            ​
            ​
            23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16
            ​
            ​Increase (decrease) in other accrued expenses and liabilities
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,827)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,181)
            ​
            ​Net cash provided by (used in) operating activities
            ​
            ​
            ​
            ​
            307,989
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            163,928
            ​
            ​Cash flows from financing activities
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Reinvestment of stockholder distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,192
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            92,907
            ​
            ​Repurchases of common stock
            ​
            ​
            ​
            ​
            (86,976)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (92,570)
            ​
            ​Stockholder distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (182,558)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (183,574)
            ​
            ​Borrowings under credit facilities(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            436,346
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            777,821
            ​
            ​Repayments of credit facilities(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (727,617)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (172,967)
            ​
            ​Repayments of repurchase agreement
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (400,000)
            ​
            ​Deferred financing costs paid
            ​
            ​
            ​
            ​
            (4,411)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,804)
            ​
            ​Net cash provided by financing activities
            ​
            ​
            ​
            ​
            (481,024)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,813
            ​
            ​Total increase (decrease) in cash
            ​
            ​
            ​
            ​
            (173,035)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            182,741
            ​
            ​Cash and foreign currency at beginning of period
            ​
            ​
            ​
            ​
            460,409
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            347,076
            ​
            ​Cash and foreign currency at end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            287,374
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            529,817
            ​
            ​Supplemental disclosure
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Local and excise taxes paid
            ​
            ​
            ​
            $
            2,584
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,826
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            Principal Amount(c)
            ​
            ​
            Amortized Cost
            ​
            ​
            Fair Value(d)
            ​
            ​Senior Secured Loans—First Lien—123.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​5 Arch Income Fund 2, LLC
            ​
            ​
            (m)(q)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/18/21
            ​
            ​
            ​
            $
            28,555
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            28,577
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            28,555
            ​
            ​
            ​5 Arch Income Fund 2, LLC
            ​
            ​
            (m)(n)(q)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/18/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,445
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,445
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,445
            ​
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC
            ​
            ​
            (h)(i)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+950
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/20/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,781
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,231
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,843
            ​
            ​
            ​ABB/Con-Cise Optical Group LLC
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,776
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,786
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,791
            ​
            ​
            ​Accuride Corporation
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            L+525
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/17/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            165
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            167
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            167
            ​
            ​
            ​Acosta, Inc.
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+325
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/26/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,661
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,397
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,025
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            (h)(v)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/4/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,149
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,899
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,149
            ​
            ​
            ​Advantage Sales & Marketing Inc.
            ​
            ​
            (i)(j)(u)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+325
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,772
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,076
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,731
            ​
            ​
            ​AG Group Merger Sub, Inc.
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/29/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,240
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,240
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,546
            ​
            ​
            ​Aleris International, Inc.
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/27/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,370
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,357
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,397
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​All Systems Holding LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(i)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+767
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            111,623
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            111,623
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            112,739
            ​
            ​
            ​Altus Power America, Inc.
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,110
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,110
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,016
            ​
            ​
            ​Altus Power America, Inc.
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            213
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            213
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            207
            ​
            ​
            ​American Tire Distributors, Inc.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+425
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,590
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,154
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,125
            ​
            ​
            ​APX Group Inc.
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,791
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,742
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,791
            ​
            ​
            ​Aspect Software, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+400, 6.5% PIK (6.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/25/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,594
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,594
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,072
            ​
            ​
            ​Aspect Software, Inc.
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1050
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/25/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,621
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,621
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,209
            ​
            ​
            ​Atlas Aerospace LLC
            ​
            ​
            (f)(h)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            86,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            86,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            88,594
            ​
            ​
            ​ATX Networks Corp.
            ​
            ​
            (f)(m)(u)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+600, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/11/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,867
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,853
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,774
            ​
            ​
            ​ATX Networks Corp.
            ​
            ​
            (f)(i)(m)(u)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+600, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/11/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,936
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,456
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,689
            ​
            ​
            ​AVF Parent, LLC
            ​
            ​
            (f)(h)(i)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            3/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            74,941
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            74,941
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,819
            ​
            ​
            ​BCP Raptor, LLC
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+425
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/24/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,121
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,957
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,055
            ​
            ​
            ​Belk, Inc.
            ​
            ​
            (j)(u)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/12/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,826
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,139
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,281
            ​
            ​
            ​Borden Dairy Co.
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+819
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/6/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,135
            ​
            ​
            ​Cimarron Energy Inc.
            ​
            ​
            (k)(l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1150 PIK (L+1150 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/15/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,491
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,841
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,606
            ​
            ​
            ​ConnectiveRx, LLC
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+827
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/25/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            56,025
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,980
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            56,098
            ​
            ​
            ​CSafe Acquisition Co., Inc.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            626
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            626
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            626
            ​
            ​
            ​CSafe Acquisition Co., Inc.
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,635
            ​
            ​
            ​CSafe Acquisition Co., Inc.
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            53,734
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            53,733
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            53,733
            ​
            ​
            ​CSafe Acquisition Co., Inc.
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,620
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,620
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,620
            ​
            ​
            ​CSM Bakery Solutions LLC
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+400
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/3/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,968
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,813
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,820
            ​
            ​
            ​Dade Paper & Bag, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,356
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,356
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,987
            ​
            ​
            ​Dade Paper & Bag, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            136,078
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            136,078
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            136,078
            ​
            ​
            ​Dayton Superior Corp.
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+800, 6.0% PIK (6.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/15/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,462
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,223
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,030
            ​
            ​
            ​Diamond Resorts International, Inc.
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,121
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,959
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,815
            ​
            ​
            ​Distribution International, Inc.
            ​
            ​
            (j)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/15/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,415
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,254
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,244
            ​
            ​
            ​Eagle Family Foods Group LLC
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/14/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,126
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,082
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,684
            ​
            ​
            ​Eagle Family Foods Group LLC
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/14/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,437
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,073
            ​
            ​
            ​Eastman Kodak Co.
            ​
            ​
            (f)(j)(u)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+625
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/3/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,575
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,559
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,415
            ​
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​
            ​Empire Today, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/17/22
            ​
            ​
            ​
            $
            88,425
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            88,425
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            88,867
            ​
            ​
            ​Evergreen AcqCo 1 LP
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            7/9/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,543
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,530
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,503
            ​
            ​
            ​Fairway Group Acquisition Co.
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            12.0% PIK (12.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/3/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,951
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,951
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,870
            ​
            ​
            ​Fairway Group Acquisition Co.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            10.0% PIK (10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/3/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,915
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,749
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            211
            ​
            ​
            ​Fairway Group Acquisition Co.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            4.0%, 11.0% PIK (11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/28/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            207
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            204
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            207
            ​
            ​
            ​Fairway Group Acquisition Co.
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            4.0%, 11.0% PIK (11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/28/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            455
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            455
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            455
            ​
            ​
            ​Fairway Group Acquisition Co.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            4.0%, 11.0% PIK (11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/28/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,041
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,026
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,041
            ​
            ​
            ​Foresight Energy LLC
            ​
            ​
            (h)(i)(j)(m)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+575
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/28/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,591
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,574
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,608
            ​
            ​
            ​Fox Head, Inc.
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/19/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,273
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,273
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,227
            ​
            ​
            ​FullBeauty Brands Holdings Corp.
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/14/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,000
            ​
            ​
            ​FullBeauty Brands Holdings Corp.
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/14/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,923
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,586
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,504
            ​
            ​
            ​GC Agile Intermediate Holdings Ltd.
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,302
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,061
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​GC Agile Intermediate Holdings Ltd.
            ​
            ​
            (f)(g)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,604
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,301
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,440
            ​
            ​
            ​GC Agile Intermediate Holdings Ltd.
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,509
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,365
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,430
            ​
            ​
            ​GC Agile Intermediate Holdings Ltd.
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,257
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,150
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,191
            ​
            ​
            ​Greystone Equity Member Corp.
            ​
            ​
            (j)(m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.8%
            ​
            ​
            ​
            4/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,524
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,523
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,614
            ​
            ​
            ​Greystone Equity Member Corp.
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.8%
            ​
            ​
            ​
            4/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,476
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,476
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,498
            ​
            ​
            ​Gulf Finance, LLC
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+525
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/25/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,699
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,592
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,965
            ​
            ​
            ​H.M. Dunn Co., Inc.
            ​
            ​
            (h)(k)(l)(v)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+875 PIK (L+875 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,645
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,595
            ​
            ​
            ​Harrison Gypsum, LLC
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,039
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,846
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,636
            ​
            ​
            ​Harrison Gypsum, LLC
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,749
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,749
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,620
            ​
            ​
            ​Hudson Technologies Co.
            ​
            ​
            (h)(i)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+1025
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/10/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            50,974
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            50,524
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            40,014
            ​
            ​
            ​Hybrid Promotions, LLC
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/19/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,375
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,375
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,114
            ​
            ​
            ​Icynene U.S. Acquisition Corp.
            ​
            ​
            (f)(h)(m)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,730
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,730
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,998
            ​
            ​
            ​Industrial Group Intermediate Holdings, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            5/31/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,840
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,840
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,989
            ​
            ​
            ​Industry City TI Lessor, L.P.
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            10.8%, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,731
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,731
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,229
            ​
            ​
            ​J.C. Penney Corp., Inc.
            ​
            ​
            (m)(u)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+425
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/23/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,213
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,154
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,118
            ​
            ​
            ​JAKKS Pacific, Inc.
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            6/14/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,793
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,773
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,770
            ​
            ​
            ​JMC Acquisition Merger Corp.
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            1/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            121,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            121,946
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            121,946
            ​
            ​
            ​JMC Acquisition Merger Corp.
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            1/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,269
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,269
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,269
            ​
            ​
            ​Jo-Ann Stores, LLC
            ​
            ​
            (j)(u)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/16/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,247
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,270
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,274
            ​
            ​
            ​JSS Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (f)(h)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+800, 0.0% PIK (2.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,638
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,052
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            76,197
            ​
            ​
            ​Kodiak BP, LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            110,282
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            110,282
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            109,041
            ​
            ​
            ​Kodiak BP, LLC
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,504
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,504
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,386
            ​
            ​
            ​Latham Pool Products, Inc.
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/29/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,092
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,091
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,091
            ​
            ​
            ​LD Intermediate Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+588
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/9/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,256
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,091
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,769
            ​
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            (v)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+1300 PIK (L+1300 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,899
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,899
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,899
            ​
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            (v)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+1300 PIK (L+1300 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,326
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,326
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,326
            ​
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            (n)(v)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+1300 PIK (L+1300 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/5/19
            ​
            ​
            ​
            $
            818
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            818
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            818
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(k)(l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725, 2.3% PIK (2.3% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            1/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,431
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,078
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,314
            ​
            ​Mitel US Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (i)(j)(u)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+450
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/11/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,559
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,548
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,612
            ​
            ​Moxie Patriot LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/21/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,545
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,557
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,737
            ​
            ​Murray Energy Corp.
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            2/12/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,891
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,817
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,804
            ​
            ​naviHealth, Inc.
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,376
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,853
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,048
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer, Inc.
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer, Inc.
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+823
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,884
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,884
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,807
            ​
            ​Nova Wildcat Amerock, LLC
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            9/10/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,914
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,843
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,914
            ​
            ​PHRC License, LLC
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            4/28/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            67,186
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            67,186
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            69,202
            ​
            ​Power Distribution, Inc.
            ​
            ​
            (f)(i)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            1/25/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,134
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,134
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,851
            ​
            ​Production Resource Group, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/21/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            207,992
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            207,992
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            207,992
            ​
            ​Propulsion Acquisition, LLC
            ​
            ​
            (f)(h)(i)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+600
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/13/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            58,417
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            56,757
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            57,833
            ​
            ​Relation Insurance, Inc.
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            3/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,818
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,682
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,818
            ​
            ​Relation Insurance, Inc.
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            3/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,800
            ​
            ​Reliant Acquisitions Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,153
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            54,610
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            54,932
            ​
            ​Roadrunner Intermediate Acquisition Co., LLC
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,215
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,215
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,789
            ​
            ​Rogue Wave Software, Inc.
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+844
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/25/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,413
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,413
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,413
            ​
            ​Safariland, LLC
            ​
            ​
            (g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+778
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.1%
            ​
            ​
            ​
            11/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            63,913
            ​
            ​Schenectady International Group, Inc.
            ​
            ​
            (j)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/17/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,356
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,302
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,365
            ​
            ​Sequa Mezzanine Holdings L.L.C.
            ​
            ​
            (i)(j)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/28/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,184
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,913
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,919
            ​
            ​Sequel Youth and Family Services, LLC
            ​
            ​
            (f)(h)(i)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+755
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            82,260
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            82,260
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            83,330
            ​
            ​Sequential Brands Group, Inc.
            ​
            ​
            (g)(h)(i)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+875
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/7/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            119,725
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            117,651
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            119,725
            ​
            ​SGS Cayman, L.P.
            ​
            ​
            (h)(m)(u)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+538
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,771
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,707
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,699
            ​
            ​SIRVA Worldwide Inc
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Transportation
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/31/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,776
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,736
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,787
            ​
            ​Sorenson Communications, Inc.
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(u)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            L+575
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.3%
            ​
            ​
            ​
            4/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            97,675
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            97,526
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            98,203
            ​
            ​SSC (Lux) Limited S.à r.l.
            ​
            ​
            (g)(h)(i)(m)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            104,545
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            104,545
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            107,290
            ​
            ​Staples Canada, ULC
            ​
            ​
            (m)(t)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            CDOR+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/12/24
            ​
            ​
            ​
            C$
            50,792
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            50,956
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,402
            ​
            ​Strike, LLC
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/30/22
            ​
            ​
            ​
            $
            4,344
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,244
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,409
            ​
            ​SunGard Availability Services Capital, Inc.
            ​
            ​
            (f)(u)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,534
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,457
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,797
            ​
            ​SunGard Availability Services Capital, Inc.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1000
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            980
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            934
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            965
            ​
            ​Sutherland Global Services Inc.
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+538
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,608
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,332
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,300
            ​
            ​Swift Worldwide Resources US Holdings Corp.
            ​
            ​
            (f)(g)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1000, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/20/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,490
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,490
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,880
            ​
            ​Trace3, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(i)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/6/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            161,990
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            161,990
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            161,990
            ​
            ​VP Parent Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/22/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,509
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            63,891
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            63,862
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​
            ​Warren Resources, Inc.
            ​
            ​
            (h)(v)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1000
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/22/20
            ​
            ​
            ​
            $
            14,623
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            14,623
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            14,623
            ​
            ​
            ​York Risk Services Holding Corp.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            982
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            977
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            954
            ​
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp.
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            37,112
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            37,112
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            37,853
            ​
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp.
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,703
            ​
            ​
            ​Total Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,593,534
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,506,870
            ​
            ​
            ​Unfunded Loan Commitments
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (193,011)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (193,011)
            ​
            ​
            ​Net Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,400,523
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,313,859
            ​
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien—10.4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Access CIG LLC
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/27/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,258
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,274
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,265
            ​
            ​
            ​Access CIG LLC
            ​
            ​
            (n)(u)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/27/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            68
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            68
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            68
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advantage Sales & Marketing Inc.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/25/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,291
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,027
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,951
            ​
            ​
            ​American Bath Group, LLC
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+975
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,532
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,105
            ​
            ​
            ​Ammeraal Beltech Holding BV
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/28/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,309
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,263
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,263
            ​
            ​
            ​Arena Energy, LP
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+900, 4.0% PIK (4.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            1/24/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,605
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,605
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,605
            ​
            ​
            ​Bellatrix Exploration Ltd.
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/26/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,002
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,983
            ​
            ​
            ​Bellatrix Exploration Ltd.
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/26/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            936
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            936
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            938
            ​
            ​
            ​Bellatrix Exploration Ltd.
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/26/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,560
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,560
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,564
            ​
            ​
            ​Byrider Finance, LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            L+1000, 0.5% PIK (4.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            8/22/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,656
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,656
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,026
            ​
            ​
            ​Checkout Holding Corp.
            ​
            ​
            (i)(k)(l)(u)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/11/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,958
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,044
            ​
            ​
            ​Chisholm Oil and Gas Operating, LLC
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/21/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,883
            ​
            ​
            ​Crossmark Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (i)(k)(l)(u)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            12/21/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,778
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,786
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            752
            ​
            ​
            ​Envigo Laboratories, Inc.
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/29/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,272
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,175
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,076
            ​
            ​
            ​Fairway Group Acquisition Co.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            11.0% PIK (11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/3/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,697
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,536
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            187
            ​
            ​
            ​Gruden Acquisition, Inc.
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Transportation
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,491
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​Inmar, Inc.
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,615
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,582
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,628
            ​
            ​
            ​Jazz Acquisition, Inc.
            ​
            ​
            (f)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/19/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,700
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,730
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,561
            ​
            ​
            ​LBM Borrower, LLC
            ​
            ​
            (f)(i)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+925
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/20/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,332
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,221
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,507
            ​
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            (k)(l)(v)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+850 PIK (L+850 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/23/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,927
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,840
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,109
            ​
            ​
            ​One Call Corp.
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+375, 6.0% PIK (6.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/11/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,281
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,167
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,115
            ​
            ​
            ​P2 Upstream Acquisition Co.
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,624
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,612
            ​
            ​
            ​Peak 10 Holding Corp.
            ​
            ​
            (i)(j)(u)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,865
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,838
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,796
            ​
            ​
            ​Sequa Mezzanine Holdings L.L.C.
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/28/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,462
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,413
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,359
            ​
            ​
            ​SIRVA Worldwide Inc
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Transportation
            ​
            ​
            L+950
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/31/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,494
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,309
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,319
            ​
            ​
            ​SMG US Midco 2, Inc.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/23/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            831
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            841
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            840
            ​
            ​
            ​Spencer Gifts LLC
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,067
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,050
            ​
            ​
            ​Titan Energy Operating, LLC
            ​
            ​
            (h)(k)(l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1300 PIK (L+1300 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            2/23/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            86,822
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            67,595
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,371
            ​
            ​
            ​Ultimate Baked Goods Midco LLC
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/9/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,990
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,814
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,779
            ​
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​
            ​WireCo WorldGroup, Inc.
            ​
            ​
            (j)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/30/24
            ​
            ​
            ​
            $
            2,014
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,039
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,034
            ​
            ​
            ​Total Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            367,949
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            279,790
            ​
            ​
            ​Unfunded Loan Commitments
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,628)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,628)
            ​
            ​
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            366,321
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            278,162
            ​
            ​
            ​Senior Secured Bonds—6.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            (k)(l)(v)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+700, 10.0% PIK (10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/4/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,342
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,664
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,076
            ​
            ​
            ​Altice France SA
            ​
            ​
            (m)(u)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            8.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/1/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            946
            ​
            ​
            ​APX Group, Inc.
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            7.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,931
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,903
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,015
            ​
            ​
            ​Artesyn Embedded Technologies Inc.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            9.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/15/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,052
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,011
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,010
            ​
            ​
            ​Black Swan Energy Ltd.
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/20/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,333
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,333
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,333
            ​
            ​
            ​Boyne USA Inc.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            7.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            44
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47
            ​
            ​
            ​DJO Finance LLC
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            8.1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/15/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,563
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,575
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,602
            ​
            ​
            ​Eagle Intermediate Global Holding B.V.
            ​
            ​
            (m)(u)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            7.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,659
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,688
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,590
            ​
            ​
            ​FourPoint Energy, LLC
            ​
            ​
            (h)(i)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,313
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,990
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,776
            ​
            ​
            ​Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            10.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            144
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            160
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            160
            ​
            ​
            ​Global A&T Electronics Ltd.
            ​
            ​
            (i)(m)(u)
            ​
            ​
            Semiconductors & Semiconductor Equipment
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/12/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,949
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,081
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,511
            ​
            ​
            ​J.C. Penney Corp., Inc.
            ​
            ​
            (j)(m)(u)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            5.7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/1/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            126
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            112
            ​
            ​
            ​JW Aluminum Co.
            ​
            ​
            (h)(u)(v)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            10.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,001
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,001
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,042
            ​
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            (h)(m)(v)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+1400 PIK (L+1400 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/28/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,478
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,377
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,478
            ​
            ​
            ​Pattonair Holdings, Ltd.
            ​
            ​
            (m)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,111
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,261
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,259
            ​
            ​
            ​Pisces Midco Inc.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/15/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,014
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,981
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,030
            ​
            ​
            ​Sorenson Communications, Inc.
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            9.0%, 0.0% PIK (9.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,058
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,939
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,987
            ​
            ​
            ​Starfruit Finco B.V.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,019
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,019
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,052
            ​
            ​
            ​Sunnova Energy Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            6.0%, 6.0% PIK (6.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/24/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,660
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,660
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,658
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Talos Production LLC
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            11.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/3/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,715
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,832
            ​
            ​
            ​Velvet Energy Ltd.
            ​
            ​
            (i)(m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/5/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,675
            ​
            ​
            ​Total Senior Secured Bonds
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            182,439
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            179,191
            ​
            ​
            ​Subordinated Debt—9.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​APX Group, Inc.
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            8.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/1/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,839
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,684
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,841
            ​
            ​
            ​APX Group, Inc.
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            7.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/1/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,712
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,179
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,272
            ​
            ​
            ​Ascent Resources Utica Holdings, LLC
            ​
            ​
            (h)(i)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            10.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            40,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            40,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,075
            ​
            ​
            ​Aurora Diagnostics, LLC
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            12.3%, 1.5% PIK (1.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/15/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,235
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,886
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,666
            ​
            ​
            ​Avantor, Inc.
            ​
            ​
            (i)(u)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,670
            ​
            ​
            ​Byrider Holding Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            20.0% PIK (20.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,458
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,458
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,458
            ​
            ​
            ​CEC Entertainment, Inc.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/15/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,715
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,594
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,148
            ​
            ​
            ​ClubCorp Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,679
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,515
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,466
            ​
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Diamond Resorts International, Inc.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            10.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/1/24
            ​
            ​
            ​
            $
            3,048
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,197
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,970
            ​
            ​Eclipse Resources Corp.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,175
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,042
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,359
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/30/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            950
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            950
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            941
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/30/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,035
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,035
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,983
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/3/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,247
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,247
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,235
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/29/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,174
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,174
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,162
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            (e)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/4/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,569
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            (e)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/9/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,417
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,417
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,401
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            (e)(m)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/29/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            742
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            742
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            734
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/2/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,246
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,246
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,218
            ​
            ​Great Lakes Dredge & Dock Corp.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/15/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,270
            ​
            ​Greystone Mezzanine Equity Member Corp.
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.5%
            ​
            ​
            ​
            9/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,813
            ​
            ​KGA Escrow LLC
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            7.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,004
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,057
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,254
            ​
            ​P.F. Chang’s China Bistro, Inc.
            ​
            ​
            (h)(i)(u)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            10.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,790
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,036
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,863
            ​
            ​Quorum Health Corp.
            ​
            ​
            (j)(u)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            11.6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,566
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,554
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,574
            ​
            ​S1 Blocker Buyer Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            10.0% PIK (10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            240
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            240
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            240
            ​
            ​Sorenson Communications, Inc.
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            13.9%, 0.0% PIK (13.9% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,156
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,645
            ​
            ​SRS Distribution Inc.
            ​
            ​
            (h)(j)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            8.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/1/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,224
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,052
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,985
            ​
            ​Stars Group Holdings B.V.
            ​
            ​
            (m)(u)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            7.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,438
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,438
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,485
            ​
            ​SunGard Availability Services Capital, Inc.
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            8.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,801
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,852
            ​
            ​Team Health Holdings Inc
            ​
            ​
            (u)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            6.4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            893
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            783
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            785
            ​
            ​Vertiv Group Corp.
            ​
            ​
            (h)(u)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            9.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/15/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,570
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,460
            ​
            ​York Risk Services Holding Corp.
            ​
            ​
            (h)(i)(u)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,583
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,629
            ​
            ​Total Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            270,303
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            272,023
            ​
            ​Unfunded Debt Commitments
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (15,000)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (15,000)
            ​
            ​Net Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            255,303
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            257,023
            ​
            ​Collateralized Securities—0.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​CGMS CLO 2013-3A Class Subord.
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            22.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,263
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,891
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,105
            ​
            ​NewStar Clarendon 2014-1A Class D
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+435
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/25/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,060
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,013
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,063
            ​
            ​NewStar Clarendon 2014-1A Class Subord. B
            ​
            ​
            (m)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            9.7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/25/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,848
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,267
            ​
            ​Total Collateralized Securities
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,752
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,435
            ​
            ​Equity/Other—10.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​5 Arches, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (m)(p)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            197
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            400
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,055,556
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,056
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,337
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC, Preferred Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,734,481
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            637
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,686
            ​
            ​ACP FH Holdings GP, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            88,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            89
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            48
            ​
            ​ACP FH Holdings, LP, Common Equity
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,768,572
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,768
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,757
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (l)(v)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            265,747
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            7,471
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Warrants
            ​
            ​
            (l)(v)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/4/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,189
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            39
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Altus Power America Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            462,008
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            462
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            69
            ​
            ​Altus Power America Holdings, LLC, Preferred Equity
            ​
            ​
            (r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%, 5.0% PIK
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/3/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,036,585
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,037
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,000
            ​
            ​Ascent Resources Utica Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (l)(o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            128,734,129
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,700
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,195
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (l)(v)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            625,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,475
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,666
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., Warrants
            ​
            ​
            (l)(v)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/27/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            253,704
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,231
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,738
            ​
            ​Aspect Software Parent, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            403,955
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,932
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ATX Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (l)(m)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            116
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            69
            ​
            ​Aurora Diagnostics Holdings, LLC, Warrants
            ​
            ​
            (h)(l)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/25/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            94,193
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            686
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            975
            ​
            ​Byrider Holding Corp., Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,389
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Chisholm Oil and Gas, LLC, Series A Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            75,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            75
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70
            ​
            ​Cimarron Energy Holdco Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,675
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,323
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Cimarron Energy Holdco Inc., Preferred Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            626,806
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            627
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            172
            ​
            ​CSF Group Holdings, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            417,400
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            417
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            459
            ​
            ​Eastman Kodak Co., Common Equity
            ​
            ​
            (l)(u)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,846
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6
            ​
            ​Envigo Laboratories, Inc., Series A Warrants
            ​
            ​
            (h)(l)(u)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,924
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Envigo Laboratories, Inc., Series B Warrants
            ​
            ​
            (h)(l)(u)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/29/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,515
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Escape Velocity Holdings, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,216
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            332
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,277
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp., Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,626
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,016
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​FourPoint Energy, LLC, Common Equity, Class C-II-A Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,672
            ​
            ​FourPoint Energy, LLC, Common Equity, Class D Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,437
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,610
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            695
            ​
            ​FourPoint Energy, LLC, Common Equity, Class E-II Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,730
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,432
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,361
            ​
            ​FourPoint Energy, LLC, Common Equity, Class E-III Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,875
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,969
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,395
            ​
            ​Global Jet Capital Holdings, LP, Preferred Equity
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,228,866
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,273
            ​
            ​H.I.G. Empire Holdco, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            411
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,268
            ​
            ​Harvest Oil & Gas Corp., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(l)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,166
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            158
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            143
            ​
            ​Harvey Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            666,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,717
            ​
            ​HM Dunn Aerosystems, Inc., Preferred Equity, Series A
            ​
            ​
            (h)(l)(v)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​HM Dunn Aerosystems, Inc., Preferred Equity, Series B
            ​
            ​
            (h)(l)(v)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Industrial Group Intermediate Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,678,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,679
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,411
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​JMC Acquisition Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,449
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,449
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,681
            ​
            ​JSS Holdco, LLC, Net Profits Interest
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            720
            ​
            ​JW Aluminum Co., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(i)(l)(v)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            548
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,452
            ​
            ​JW Aluminum Co., Preferred Equity
            ​
            ​
            (e)(i)(v)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            12.5% PIK
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/17/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,869
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,226
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,063
            ​
            ​MB Precision Investment Holdings LLC, Class A-2 Units
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,287,659
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,288
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Mood Media Corp., Common Equity
            ​
            ​
            (l)(m)(v)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,400,835
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,644
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,941
            ​
            ​North Haven Cadence TopCo, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,916,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,594
            ​
            ​PDI Parent LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,076,923
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,077
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,713
            ​
            ​Professional Plumbing Group, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,000,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,150
            ​
            ​Ridgeback Resources Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(l)(m)(t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            817,308
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,022
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,644
            ​
            ​Roadhouse Holding Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (l)(v)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,481,763
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,657
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​S1 Blocker Buyer Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            124
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,201
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,941
            ​
            ​Sequential Brands Group, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(l)(u)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            408,685
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,517
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            683
            ​
            ​Sorenson Communications, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(l)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,796
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,101
            ​
            ​SSC Holdco Limited, Common Equity
            ​
            ​
            (l)(m)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            261,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,142
            ​
            ​Sunnova Energy Corp., Common Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            384,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,444
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Sunnova Energy Corp., Preferred Equity
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            374
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            406
            ​
            ​Swift Worldwide Resources Holdco Limited, Common Equity
            ​
            ​
            (l)(m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,250,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,010
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            875
            ​
            ​TE Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (e)(l)(p)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            717,718
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,101
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            718
            ​
            ​TE Holdings, LLC, Preferred Equity
            ​
            ​
            (e)(l)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            475,758
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,751
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,092
            ​
            ​Titan Energy, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (e)(l)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            200,040
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,322
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            82
            ​
            ​Warren Resources, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (l)(v)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,371,337
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,145
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,011
            ​
            ​White Star Petroleum Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (l)(p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,613,753
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,372
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            686
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp., Preferred Equity, Series E-1
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            620,025
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,928
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,388
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp., Preferred Equity, Series F
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            563,932
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,928
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,671
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp., Warrants
            ​
            ​
            (l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/20/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,590
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            261
            ​
            ​Total Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            261,293
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            281,874
            ​
            ​TOTAL INVESTMENTS—161.2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,485,631
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,333,544
            ​
            ​LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS—(61.2%)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,645,418)
            ​
            ​NET ASSETS—100.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,688,126
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company
            ​
            ​
            Fair Value atDecember 31, 2017
            ​
            ​
            Transfers In or Out
            ​
            ​
            Purchases and Paid-in-Kind Interest
            ​
            ​
            Sales and Repayments
            ​
            ​
            Accretion of Discount
            ​
            ​
            Net Realized Gain (Loss)
            ​
            ​
            Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)
            ​
            ​
            Fair Value at September 30, 2018
            ​
            ​
            Interest Income(1)
            ​
            ​
            PIK Income(1)
            ​
            ​
            Fee Income(1)
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            ​
            $
            9,218
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (69)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            169
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            10
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (179)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9,149
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            834
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​H.M. Dunn Co., Inc.(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,286
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (25,715)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (28,976)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,595
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,656
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,669
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,139
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (909)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (8)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,899
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,326
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,326
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            529
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            508
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Warren Resources, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,613
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            141
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (28,068)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,063)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,623
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,652
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            141
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,123
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​JW Aluminum Co.
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,382
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (33,874)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (516)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,492
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,771
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            194
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,862)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,109
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            188
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            194
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Senior Secured Bonds
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            647
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (261)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5,588)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,076
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,182
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            646
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co.
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,001
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,042
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,128
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,219
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,273
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (14)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,478
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,247
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,901
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5,900)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Warrants, 10/4/2027
            ​
            ​
            ​
            ​
            26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (26)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,727
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,939
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,666
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., 6/27/2022, Warrants
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,951
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            787
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,738
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​HM Dunn Aerosystems, Inc., Preferred Equity, Series A(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​HM Dunn Aerosystems, Inc., Preferred Equity, Series B(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,452
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,452
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co., Preferred Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,074
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,271
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            117
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            601
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,063
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,791
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,065
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,659
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (9,718)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,941
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Roadhouse Holding Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Warren Resources, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,031
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,980
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,011
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            223,518
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            64,286
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            59,992
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (63,181)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            293
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (25,706)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (44,034)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            215,168
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            15,699
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            7,080
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,123
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            Principal Amount(c)
            ​
            ​
            Amortized Cost
            ​
            ​
            Fair Value(d)
            ​Senior Secured Loans—First Lien—119.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​5 Arch Income Fund 2, LLC
            ​
            ​
            (o)(s)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            10.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/18/21
            ​
            ​
            ​
            $
            14,912
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            14,935
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            14,912
            ​
            ​5 Arch Income Fund 2, LLC
            ​
            ​
            (o)(p)(s)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            10.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/18/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,088
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,088
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,088
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+700, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/20/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,842
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,079
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,390
            ​
            ​Actian Corp.
            ​
            ​
            (f)(j)(g)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+806
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/30/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,714
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,714
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,286
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            (j)(x)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/4/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,218
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,789
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,218
            ​
            ​AG Group Merger Sub, Inc.
            ​
            ​
            (f)(h)(k)(j)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/29/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,418
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,418
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            63,510
            ​
            ​All Systems Holding LLC
            ​
            ​
            (h)(k)(j)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+767
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            103,557
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            103,557
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            105,110
            ​
            ​Altus Power America, Inc.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,866
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,866
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,809
            ​
            ​Altus Power America, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            884
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            884
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            866
            ​
            ​Ascension Insurance, Inc.
            ​
            ​
            (f)(h)(j)(g)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            3/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            78,342
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            78,020
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            79,419
            ​
            ​Ascension Insurance, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            3/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,182
            ​
            ​Aspect Software, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1050
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/25/18
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,804
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,804
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,804
            ​
            ​Aspect Software, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1050
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/25/18
            ​
            ​
            ​
            ​
            46
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46
            ​
            ​Aspect Software, Inc.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1050
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/25/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,620
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,620
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,349
            ​
            ​Aspect Software, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1200
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/25/18
            ​
            ​
            ​
            ​
            657
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            657
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Atlas Aerospace LLC
            ​
            ​
            (f)(k)(j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+802
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            86,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            86,857
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            86,857
            ​
            ​ATX Networks Corp.
            ​
            ​
            (f)(g)(o)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+600, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/11/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,911
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,894
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,899
            ​
            ​ATX Networks Corp.
            ​
            ​
            (f)(k)(o)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+600, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/11/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,569
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,974
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,410
            ​
            ​Avaya Inc.
            ​
            ​
            (i)(g)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/15/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,830
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,761
            ​
            ​AVF Parent, LLC
            ​
            ​
            (f)(j)(k)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            3/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            76,382
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            76,382
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,963
            ​
            ​Borden Dairy Co.
            ​
            ​
            (g)(h)(j)
            ​
            ​
            Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            L+804
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/6/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,484
            ​
            ​Cactus Wellhead, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+600
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/31/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,211
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,596
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,238
            ​
            ​CEVA Group Plc
            ​
            ​
            (o)(p)
            ​
            ​
            Transportation
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/19/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,750
            ​
            ​Cimarron Energy Inc.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1150 PIK (L+1150 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/15/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,470
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,470
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,379
            ​
            ​ConnectiveRx, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(j)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+828
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/25/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,032
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,032
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,053
            ​
            ​Crestwood Holdings LLC
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/19/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,185
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,180
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,207
            ​
            ​CSafe Acquisition Co., Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,548
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,548
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,517
            ​
            ​CSafe Acquisition Co., Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,713
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,713
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,689
            ​
            ​CSafe Acquisition Co., Inc.
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            49,935
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49,935
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49,498
            ​
            ​CSafe Acquisition Co., Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,797
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,797
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,562
            ​
            ​Dade Paper & Bag, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            137,112
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            137,112
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            141,911
            ​
            ​Dayton Superior Corp.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/15/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,263
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,992
            ​
            ​Diamond Resorts International, Inc.
            ​
            ​
            (g)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+600
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,853
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,713
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,919
            ​
            ​Eastman Kodak Co.
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+625
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/3/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,836
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,797
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,931
            ​
            ​Empire Today, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(j)(k)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/17/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            89,100
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            89,100
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            89,991
            ​
            ​Fairway Group Acquisition Co.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            12.0% PIK (12.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/3/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,725
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,725
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,725
            ​
            ​Fairway Group Acquisition Co.
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            10.0% PIK (10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/3/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,777
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,733
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            400
            ​
            ​Fox Head, Inc.
            ​
            ​
            (g)(j)(k)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/19/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,020
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,020
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,009
            ​
            ​FR Dixie Acquisition Corp.
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/18/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,042
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,032
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,386
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​FullBeauty Brands Holdings Corp.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+475
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/14/22
            ​
            ​
            ​
            $
            4,949
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,561
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,929
            ​
            ​FullBeauty Brands Holdings Corp.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/14/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            55,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            54,313
            ​
            ​Greystone Equity Member Corp.
            ​
            ​
            (e)(o)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+1050
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,582
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,596
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,599
            ​
            ​Greystone Equity Member Corp.
            ​
            ​
            (e)(o)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+1100
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,048
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,048
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,258
            ​
            ​Greystone Equity Member Corp.
            ​
            ​
            (o)(p)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+1100
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,370
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,370
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,424
            ​
            ​Gulf Finance, LLC
            ​
            ​
            (g)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+525
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/25/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,864
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,745
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,392
            ​
            ​H.M. Dunn Co., Inc.
            ​
            ​
            (j)(k)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+946
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/26/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,286
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,286
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,393
            ​
            ​Hudson Technologies Co.
            ​
            ​
            (j)(k)(o)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/10/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,359
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            51,359
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,065
            ​
            ​Hudson Technologies Co.
            ​
            ​
            (o)(p)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/10/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,228
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,228
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,396
            ​
            ​Hybrid Promotions, LLC
            ​
            ​
            (g)(j)(k)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/19/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,740
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,740
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,699
            ​
            ​Icynene U.S. Acquisition Corp.
            ​
            ​
            (f)(g)(j)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36,007
            ​
            ​Industrial Group Intermediate Holdings, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(j)(k)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            5/31/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            130,488
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            130,488
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            132,445
            ​
            ​Industry City TI Lessor, L.P.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            10.8%, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,324
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,324
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,478
            ​
            ​JMC Acquisition Merger Corp.
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+854
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/6/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,495
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,495
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,828
            ​
            ​JSS Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (f)(g)(j)(k)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+800, 0.0% PIK (2.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,715
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,056
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            73,842
            ​
            ​JSS Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+800, 0.0% PIK (2.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,273
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,273
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,478
            ​
            ​Kodiak BP, LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(j)(k)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,121
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,121
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,332
            ​
            ​Kodiak BP, LLC
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/1/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,242
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,242
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,303
            ​
            ​Latham Pool Products, Inc.
            ​
            ​
            (f)(g)(j)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/29/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,092
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,092
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,408
            ​
            ​LD Intermediate Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+588
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/9/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,575
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,186
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,891
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            (x)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+1100
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,677
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,677
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,677
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            (p)(x)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+1100
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/5/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            752
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            760
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            752
            ​
            ​MB Precision Holdings LLC
            ​
            ​
            (g)(h)(j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725, 2.3% PIK (2.3% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            1/23/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,367
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,367
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            58,976
            ​
            ​MORSCO, Inc.
            ​
            ​
            (e)(f)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/31/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,581
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,460
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,652
            ​
            ​Moxie Liberty LLC
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/21/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,634
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,651
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,751
            ​
            ​Moxie Patriot LLC
            ​
            ​
            (h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+575
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/19/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,383
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,360
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,303
            ​
            ​Nobel Learning Communities, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+450
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/5/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,075
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,075
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,075
            ​
            ​Nobel Learning Communities, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+450
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/5/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,106
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,106
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,106
            ​
            ​Nobel Learning Communities, Inc.
            ​
            ​
            (f)(j)(k)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+436
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.5%
            ​
            ​
            ​
            5/5/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,472
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,472
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,045
            ​
            ​Nobel Learning Communities, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.5%
            ​
            ​
            ​
            5/5/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            49,689
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49,689
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49,439
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+500
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,625
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer, Inc.
            ​
            ​
            (f)(h)(j)(k)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+810
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,522
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,522
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            78,976
            ​
            ​North Haven Cadence Buyer, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/2/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,103
            ​
            ​Nova Wildcat Amerock, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(j)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            9/10/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,921
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            64,921
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            65,245
            ​
            ​PHRC License, LLC
            ​
            ​
            (e)(g)(h)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            4/28/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            67,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            67,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            69,187
            ​
            ​Polymer Additives, Inc.
            ​
            ​
            (g)(h)(k)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+888
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/19/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            63,068
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            63,068
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            65,276
            ​
            ​Polymer Additives, Inc.
            ​
            ​
            (h)(k)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+834
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/19/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,005
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,005
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,585
            ​
            ​Power Distribution, Inc.
            ​
            ​
            (f)(g)(k)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            1/25/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,893
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,893
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,566
            ​
            ​Production Resource Group, LLC
            ​
            ​
            (g)(j)(k)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            1/14/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            137,162
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            137,162
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            145,049
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Propulsion Acquisition, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(j)(k)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+600
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/13/21
            ​
            ​
            ​
            $
            58,874
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            56,828
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            58,285
            ​
            ​Quest Software US Holdings Inc.
            ​
            ​
            (f)(h)(i)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+550
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/31/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,333
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,244
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,659
            ​
            ​Roadrunner Intermediate Acquisition Co., LLC
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,614
            ​
            ​Rogue Wave Software, Inc.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+858
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/25/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,413
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,413
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,413
            ​
            ​Safariland, LLC
            ​
            ​
            (h)(j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+768
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.1%
            ​
            ​
            ​
            11/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,234
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71,200
            ​
            ​Safariland, LLC
            ​
            ​
            (p)(h)(j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.1%
            ​
            ​
            ​
            11/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,867
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,867
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,057
            ​
            ​Sequel Youth and Family Services, LLC
            ​
            ​
            (f)(k)(j)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+778
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            82,353
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            82,353
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            83,111
            ​
            ​Sequel Youth and Family Services, LLC
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,118
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,118
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,156
            ​
            ​Sequential Brands Group, Inc.
            ​
            ​
            (h)(j)(k)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            L+900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            156,102
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            156,102
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            154,541
            ​
            ​Sorenson Communications, Inc.
            ​
            ​
            (f)(g)(h)(j)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            L+575
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.3%
            ​
            ​
            ​
            4/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            98,440
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            98,219
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            99,240
            ​
            ​SSC (Lux) Limited S.à r.l.
            ​
            ​
            (g)(h)(j)(o)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/10/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            104,545
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            104,545
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            106,636
            ​
            ​Staples Canada, ULC
            ​
            ​
            (o)(v)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/12/23
            ​
            ​
            ​
            C$
            3,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,602
            ​
            ​Strike, LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/30/19
            ​
            ​
            ​
            $
            2,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,766
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,814
            ​
            ​Strike, LLC
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/30/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,523
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,408
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,591
            ​
            ​SunGard Availability Services Capital, Inc.
            ​
            ​
            (f)(i)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+700
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,749
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,653
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,970
            ​
            ​SunGard Availability Services Capital, Inc.
            ​
            ​
            (i)(l)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+1000
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            950
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            962
            ​
            ​Swift Worldwide Resources US Holdings Corp.
            ​
            ​
            (f)(h)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+1000, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/20/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,489
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,489
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,879
            ​
            ​ThermaSys Corp.
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+400
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            5/3/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,522
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,523
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,267
            ​
            ​Trace3, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(j)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/6/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            53,481
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            53,481
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            54,751
            ​
            ​U.S. Xpress Enterprises, Inc.
            ​
            ​
            (g)(h)(j)
            ​
            ​
            Transportation
            ​
            ​
            L+1075, 0.0% PIK (1.8% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.5%
            ​
            ​
            ​
            5/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            66,734
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            66,734
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            66,901
            ​
            ​USI Senior Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (h)(j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+779
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            1/5/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,150
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,150
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,383
            ​
            ​USI Senior Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            1/5/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,373
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,373
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,421
            ​
            ​UTEX Industries, Inc.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+400
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/21/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,057
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,083
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,680
            ​
            ​Warren Resources, Inc.
            ​
            ​
            (e)(j)(x)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+900, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/22/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,550
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,613
            ​
            ​Waste Pro USA, Inc.
            ​
            ​
            (g)(h)(j)(k)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/15/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            121,116
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            121,116
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            123,387
            ​
            ​Westbridge Technologies, Inc.
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/28/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,813
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,541
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,701
            ​
            ​York Risk Services Holding Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            L+375
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/1/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            990
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            983
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            971
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp.
            ​
            ​
            (f)(g)(j)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,826
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,826
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,334
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp.
            ​
            ​
            (p)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,424
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,424
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,520
            ​
            ​Total Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,650,110
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,663,047
            ​
            ​Unfunded Loan Commitments
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (241,977)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (241,977)
            ​
            ​Net Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,408,133
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,421,070
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien—11.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​American Bath Group, LLC
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+975
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            9/30/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,494
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,018
            ​
            ​Arena Energy, LP
            ​
            ​
            (f)(j)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+900, 4.0% PIK (4.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            1/24/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,844
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,844
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,621
            ​
            ​BPA Laboratories Inc.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
            ​
            ​
            L+250
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/29/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,272
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,134
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,239
            ​
            ​Byrider Finance, LLC
            ​
            ​
            (e)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            L+1000, 0.5% PIK (4.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            8/22/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,608
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,608
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21,280
            ​
            ​Checkout Holding Corp.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/11/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,953
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,356
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Chisholm Oil and Gas Operating, LLC
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            3/21/24
            ​
            ​
            ​
            $
            16,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            16,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            15,998
            ​
            ​Compuware Corp.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            12/15/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,841
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,666
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,850
            ​
            ​Crossmark Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+750
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            12/21/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,778
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,788
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            879
            ​
            ​Fairway Group Acquisition Co.
            ​
            ​
            (m)(n)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            11.0% PIK (11.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/3/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,563
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,520
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            352
            ​
            ​Fieldwood Energy LLC
            ​
            ​
            (e)(k)(m)(n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+713
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.3%
            ​
            ​
            ​
            9/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,602
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            652
            ​
            ​Gruden Acquisition, Inc.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Transportation
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/18/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,435
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,981
            ​
            ​Inmar, Inc.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,615
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,579
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,630
            ​
            ​Jazz Acquisition, Inc.
            ​
            ​
            (f)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+675
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/19/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,700
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,736
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,500
            ​
            ​JW Aluminum Co.
            ​
            ​
            (e)(j)(k)(x)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.8%
            ​
            ​
            ​
            11/17/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,874
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,866
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,382
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            (x)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+850 PIK (L+850 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            11/23/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,728
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,640
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,771
            ​
            ​LTI Holdings, Inc.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+875
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            5/16/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,259
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,087
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,421
            ​
            ​P2 Upstream Acquisition Co.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            L+800
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,652
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,413
            ​
            ​Peak 10 Holding Corp.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            8/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,786
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,759
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,810
            ​
            ​Production Resource Group, LLC
            ​
            ​
            (f)(g)(h)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+850
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            7/23/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            95,599
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            95,599
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            96,256
            ​
            ​Spencer Gifts LLC
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            L+825
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/29/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,078
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,800
            ​
            ​Talos Production LLC
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            11.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/3/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,213
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,466
            ​
            ​Titan Energy Operating, LLC
            ​
            ​
            (g)(j)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            2.0%, L+1100 PIK (L+1100 Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            2/23/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            78,366
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            67,595
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,557
            ​
            ​WP CPP Holdings, LLC
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            L+775
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            4/30/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,932
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,913
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,903
            ​
            ​Total Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            385,761
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            327,135
            ​
            ​Senior Secured Bonds—4.4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            (x)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            L+700, 10.0% PIK (10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            10/4/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,278
            ​
            ​Black Swan Energy Ltd.
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/20/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,333
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,333
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,343
            ​
            ​FourPoint Energy, LLC
            ​
            ​
            (e)(j)(k)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,313
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,869
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47,065
            ​
            ​Global A&T Electronics Ltd.
            ​
            ​
            (e)(k)(m)(n)(o)
            ​
            ​
            Semiconductors & Semiconductor Equipment
            ​
            ​
            10.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/1/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,490
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,114
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,069
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            (e)(j)(o)(x)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            L+600, 8.0% PIK (8.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.0%
            ​
            ​
            ​
            6/28/24
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,104
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,104
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,219
            ​
            ​Ridgeback Resources Inc.
            ​
            ​
            (e)(o)(w)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            12.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/29/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            331
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            326
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            331
            ​
            ​Sorenson Communications, Inc.
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            9.0%, 0.0% PIK (9.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,058
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,904
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,058
            ​
            ​Sunnova Energy Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            6.0%, 6.0% PIK (6.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/24/18
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,117
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,117
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,117
            ​
            ​Velvet Energy Ltd.
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/5/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,193
            ​
            ​Total Senior Secured Bonds
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            123,045
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            124,673
            ​
            ​Subordinated Debt—12.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Ascent Resources Utica Holdings, LLC
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            10.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            40,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            40,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,226
            ​
            ​Aurora Diagnostics, LLC
            ​
            ​
            (j)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            10.8%, 1.5% PIK (1.5% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/15/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,143
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,628
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,713
            ​
            ​Avantor, Inc.
            ​
            ​
            (k)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            9.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,888
            ​
            ​Bellatrix Exploration Ltd.
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/15/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,775
            ​
            ​Brooklyn Basketball Holdings, LLC
            ​
            ​
            (h)(j)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            L+725
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/25/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            39,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            39,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            40,342
            ​
            ​CEC Entertainment, Inc.
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2/15/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,715
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,572
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,709
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Rate(b)
            ​
            ​
            Floor
            ​
            ​
            Maturity
            ​
            ​
            PrincipalAmount(c)
            ​
            ​
            AmortizedCost
            ​
            ​
            FairValue(d)
            ​Ceridian HCM Holding, Inc.
            ​
            ​
            (i)(k)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            11.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3/15/21
            ​
            ​
            ​
            $
            40,657
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            40,304
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            42,534
            ​
            ​Coveris Holdings S.A.
            ​
            ​
            (i)(k)(o)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            7.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11/1/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,534
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,270
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,454
            ​
            ​Eclipse Resources Corp.
            ​
            ​
            (i)(o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,175
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,028
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,439
            ​
            ​EV Energy Partners, L.P.
            ​
            ​
            (e)(m)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/15/19
            ​
            ​
            ​
            ​
            259
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            246
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            132
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/30/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            849
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            849
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            864
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/30/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,398
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,398
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,492
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/3/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,115
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,115
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,135
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9/29/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,050
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,050
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,068
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            (e)(o)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/4/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,751
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,751
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,887
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            (e)(o)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/9/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,268
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,268
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,290
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            (e)(o)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/29/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            664
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            664
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            675
            ​
            ​Global Jet Capital Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            15.0% PIK (15.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12/2/26
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,009
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,009
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,044
            ​
            ​Great Lakes Dredge & Dock Corp.
            ​
            ​
            (i)(o)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            8.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5/15/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,453
            ​
            ​Greystone Mezzanine Equity Member Corp.
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.5%
            ​
            ​
            ​
            9/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,011
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,011
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,011
            ​
            ​Greystone Mezzanine Equity Member Corp.
            ​
            ​
            (o)(p)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+650
            ​
            ​
            ​
            ​
            4.5%
            ​
            ​
            ​
            9/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,989
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,989
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,989
            ​
            ​Jupiter Resources Inc.
            ​
            ​
            (h)(k)(o)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,800
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27,037
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,784
            ​
            ​P.F. Chang’s China Bistro, Inc.
            ​
            ​
            (i)(k)(j)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            10.3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6/30/20
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,078
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,300
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            40,395
            ​
            ​S1 Blocker Buyer Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            10.0% PIK (10.0% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            295
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            295
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            330
            ​
            ​Sorenson Communications, Inc.
            ​
            ​
            (e)(j)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            13.9%, 0.0% PIK (13.9% Max PIK)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/31/21
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,119
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,565
            ​
            ​SunGard Availability Services Capital, Inc.
            ​
            ​
            (i)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            8.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,632
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,680
            ​
            ​TI Group Automotive Systems, LLC
            ​
            ​
            (i)(o)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            8.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/23
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,408
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,408
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,664
            ​
            ​York Risk Services Holding Corp.
            ​
            ​
            (i)(j)(k)
            ​
            ​
            Insurance
            ​
            ​
            8.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10/1/22
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,217
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            37,499
            ​
            ​Total Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            388,853
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            385,037
            ​
            ​Unfunded Loan Commitments
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (18,989)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (18,989)
            ​
            ​Net Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            369,864
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            366,048
            ​
            ​Collateralized Securities—0.9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​CGMS CLO 2013-3A Class Subord.
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            10.5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7/15/25
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,263
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,658
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,722
            ​
            ​NewStar Clarendon 2014-1A Class D
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            L+435
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/25/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,060
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,009
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,062
            ​
            ​NewStar Clarendon 2014-1A Class Subord. B
            ​
            ​
            (o)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            15.8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1/25/27
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,140
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,768
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,979
            ​
            ​Total Collateralized Securities
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,435
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,763
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Number of Shares
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            Fair Value(d)
            ​Equity/Other—11.7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​5 Arches, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (o)(r)
            ​
            ​
            Diversified Financials
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            250
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            250
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,055,556
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,056
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            458
            ​
            ​Abaco Energy Technologies LLC, Preferred Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,734,481
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            637
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,229
            ​
            ​ACP FH Holdings GP, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            88,571
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            89
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            67
            ​
            ​ACP FH Holdings, LP, Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,768,572
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,769
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,668
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)(x)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            265,747
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,471
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,900
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Warrants, 10/4/2027
            ​
            ​
            (n)(x)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,189
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            39
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26
            ​
            ​Altus Power America Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            462,008
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            462
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            69
            ​
            ​Altus Power America Holdings, LLC, Preferred Equity
            ​
            ​
            (t)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            955,284
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            955
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            955
            ​
            ​AP Exhaust Holdings, LLC, Class A1 Common Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            ​
            ​
            84
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​AP Exhaust Holdings, LLC, Class A1 Preferred Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Automobiles & Components
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,295
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,248
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,378
            ​
            ​Ascent Resources Utica Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)(q)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            128,734,129
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            38,700
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,184
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)(x)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            625,178
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,475
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,727
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc. Warrants, 6/27/2022
            ​
            ​
            (n)(x)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            253,704
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,231
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,951
            ​
            ​Aspect Software Parent, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            403,955
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,021
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ATX Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)(o)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            ​
            ​
            72,635
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            116
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84
            ​
            ​Aurora Diagnostics Holdings, LLC, Warrants, 5/25/2027
            ​
            ​
            (j)(n)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            94,193
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            686
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            673
            ​
            ​BPA Laboratories, Inc., Series A Warrants, 4/29/2024
            ​
            ​
            (j)(n)
            ​
            ​
            Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,924
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​BPA Laboratories, Inc., Series B Warrants, 4/29/2024
            ​
            ​
            (j)(n)
            ​
            ​
            Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,515
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Burleigh Point, Ltd., Warrants, 7/16/2020
            ​
            ​
            (n)(o)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,451,216
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,898
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            49
            ​
            ​Chisholm Oil and Gas Operating, LLC, Series A Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            71
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            70
            ​
            ​Cimarron Energy Holdco Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,675,487
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,323
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Cimarron Energy Holdco Inc., Preferred Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            626,806
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            627
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​CSF Group Holdings, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            417,400
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            417
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            292
            ​
            ​Eastman Kodak Co., Common Equity
            ​
            ​
            (n)(w)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,846
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            36
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6
            ​
            ​Escape Velocity Holdings, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            33,216
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            332
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            784
            ​
            ​Fairway Group Holdings Corp., Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,626
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,016
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​FourPoint Energy, LLC, Common Equity, Class C-II-A Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,770
            ​
            ​FourPoint Energy, LLC, Common Equity, Class D Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,437
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,610
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            713
            ​
            ​FourPoint Energy, LLC, Common Equity, Class E-II Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,730
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,432
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,547
            ​
            ​FourPoint Energy, LLC, Common Equity, Class E-III Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,875
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,969
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,724
            ​
            ​Global Jet Capital Holdings, LP, Preferred Equity
            ​
            ​
            (e)(n)
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,289
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,606
            ​
            ​H.I.G. Empire Holdco, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            411
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,226
            ​
            ​Harvey Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            666,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,700
            ​
            ​Industrial Group Intermediate Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,678,947
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,679
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,018
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company(a)
            ​
            ​
            Footnotes
            ​
            ​
            Industry
            ​
            ​
            Number of Shares
            ​
            ​
            Cost
            ​
            ​
            Fair Value(d)
            ​JMC Acquisition Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,449
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,449
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,964
            ​
            ​JSS Holdco, LLC, Net Profits Interest
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            27
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            500
            ​
            ​JW Aluminum Co., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(k)(n)(x)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            256
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co., Preferred Equity
            ​
            ​
            (e)(k)(x)
            ​
            ​
            Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,184
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,838
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,074
            ​
            ​MB Precision Investment Holdings LLC, Class A-2 Units
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,287,659
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,288
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Mood Media Corp., Common Equity
            ​
            ​
            (n)(o)(x)
            ​
            ​
            Media
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,400,835
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,644
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,659
            ​
            ​North Haven Cadence TopCo, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,916,667
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,521
            ​
            ​PDI Parent LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,076,923
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,077
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,181
            ​
            ​Professional Plumbing Group, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)
            ​
            ​
            Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,000,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,900
            ​
            ​PSAV Holdings LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,000
            ​
            ​Ridgeback Resources Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)(o)(v)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            817,308
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,022
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,962
            ​
            ​Roadhouse Holding Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)(x)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,481,763
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,657
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​S1 Blocker Buyer Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            124
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,240
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,887
            ​
            ​SandRidge Energy, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)(o)(w)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            253,009
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,647
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,331
            ​
            ​Sequential Brands Group, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)(w)
            ​
            ​
            Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            408,685
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,517
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            727
            ​
            ​Sorenson Communications, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)
            ​
            ​
            Telecommunication Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,796
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,917
            ​
            ​SSC Holdco Limited, Common Equity
            ​
            ​
            (n)(o)
            ​
            ​
            Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            261,364
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,247
            ​
            ​Sunnova Energy Corp., Common Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            384,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,444
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Sunnova Energy Corp., Preferred Equity
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            70,229
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            374
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            283
            ​
            ​Swift Worldwide Resources Holdco Limited, Common Equity
            ​
            ​
            (n)(o)(u)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,250,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,010
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            687
            ​
            ​TE Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)(r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            717,718
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,101
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,166
            ​
            ​TE Holdings, LLC, Preferred Equity
            ​
            ​
            (e)(n)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            475,758
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,751
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,520
            ​
            ​The Stars Group Inc., Warrants, 5/15/2024
            ​
            ​
            (n)(o)
            ​
            ​
            Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,000,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,832
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,140
            ​
            ​Titan Energy, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (e)(n)(w)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            200,040
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,322
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            304
            ​
            ​Warren Resources, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            (n)(x)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,371,337
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,145
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,031
            ​
            ​White Star Petroleum Holdings, LLC, Common Equity
            ​
            ​
            (n)(r)
            ​
            ​
            Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,613,753
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,372
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,210
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp., Preferred Equity, Series E-1
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            620,025
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,929
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,015
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp., Preferred Equity, Series F
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            563,932
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,929
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,261
            ​
            ​Zeta Interactive Holdings Corp., Warrants, 4/20/2027
            ​
            ​
            (n)
            ​
            ​
            Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,590
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            294
            ​
            ​Total Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            296,470
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            332,905
            ​
            ​TOTAL INVESTMENTS—161.2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,603,708
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,597,594
            ​
            ​LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS—(61.2%)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,744,573)
            ​
            ​NET ASSETS—100.0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,853,021
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company
            ​
            ​
            Fair Value at December 31, 2016
            ​
            ​
            Transfers In or Out
            ​
            ​
            Purchases and Paid- in-Kind Interest
            ​
            ​
            Sales and Repayments
            ​
            ​
            Accretion of Discount
            ​
            ​
            Net Realized Gain (Loss)
            ​
            ​
            Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)
            ​
            ​
            Fair Value at December 31, 2017
            ​
            ​
            Interest Income(3)
            ​
            ​
            PIK Income(3)
            ​
            ​
            Fee Income(3)
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9,055
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,333)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            63
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,429
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9,218
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            265
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            403
            ​
            ​A.T. Cross Co.(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,081
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (31,027)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (682)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,628
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (682)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            80,505
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,509
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (91,824)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            148
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,362)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,540
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            508
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,437
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (760)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (8)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,669
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            544
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Warren Resources, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,122
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            428
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,063
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            43,613
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,379
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            428
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (180)
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,179
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (26,989)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            408
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,392
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5,990)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,312
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,349
            ​
            ​JW Aluminum Co.
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,410
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            132
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (76)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (86)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            34,382
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,198
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            132
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Logan’s Roadhouse, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,355
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,794
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (7,400)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,771
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            743
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Senior Secured Bonds
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc.
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            152
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,104
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            115
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,219
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,746
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,103
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (6,930)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            47
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            780
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            463
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,471
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,571)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,900
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Advanced Lighting Technologies, Warrants, 10/4/2027
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            39
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (13)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​A.T. Cross Co., Common Equity, Class A Units(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,000)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​A.T. Cross Co., Preferred Equity, Class A-1 Units(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (243)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            243
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​A.T. Cross Co., GSO Special Unit(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            29,477
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,250
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,727
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​ASG Everglades Holdings, Inc., 6/27/2022, Warrants
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,444
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            507
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,951
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​JW Aluminum Co., Preferred Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,854
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,559
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,661
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,074
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            222
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,559
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Mood Media Corp.
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,136
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,508
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16,015
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,659
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Roadhouse Holding Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,472
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5,472)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Warren Resources, Inc., Common Equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,197
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (6,166)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,031
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            285,096
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,073
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            56,210
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (127,912)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (116)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            7,324
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,157)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            223,518
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            18,617
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,914
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,572
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Portfolio Company
            ​
            ​
            Fair Value at December 31, 2016
            ​
            ​
            Transfers In or Out
            ​
            ​
            Purchases and Paid- in-Kind Interest
            ​
            ​
            Sales and Repayments
            ​
            ​
            Accretion of Discount
            ​
            ​
            Net Realized Gain (Loss)
            ​
            ​
            Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)
            ​
            ​
            Fair Value at December 31, 2017
            ​
            ​
            Interest Income(2)
            ​
            ​
            PIK Income(2)
            ​
            ​
            Fee Income(2)
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​A.T. Cross Co.(1)
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            31,027
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9,654
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (11,099)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (29,582)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            664
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            553
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​A.T. Cross Co., Common Equity, Class A Units(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,000)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​A.T. Cross Co., Preferred Equity, Class A-1 Units(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            243
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (243)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​A.T. Cross Co., GSO Special Unit(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            32,270
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9,654
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (11,099)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (30,825)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            664
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            553
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS ​


TABLE OF CONTENTS
 Basis of Presentation: Financial Services—Investment Companies
 Use of Estimates:
 Capital Gains Incentive Fee:
 Subordinated Income Incentive Fee:


TABLE OF CONTENTS
 Partial Loan Sales: Transfers and Servicing
 Reclassifications:
 Revenue Recognition:


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Nine Months Ended September 30,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​​
            ​
            ​
            Shares
            ​
            ​
            Amount
            ​
            ​
            Shares
            ​
            ​
            Amount
            ​Reinvestment of Distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,802,626
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            84,192
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,255,691
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            92,207
            ​
            ​Share Repurchase Program
            ​
            ​
            ​
            ​
            (10,072,672)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (86,976)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (10,211,257)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (92,570)
            ​
            ​Net Proceeds from Share Transactions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (270,046)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (2,784)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            44,434
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            337
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 For the Three Months Ended
            ​
            ​
            Repurchase Date
            ​
            ​
            Shares Repurchased
            ​
            ​
            Percentage of Shares Tendered That Were Repurchased
            ​
            ​
            Percentage of Outstanding Shares Repurchased as of the Repurchase Date
            ​
            ​
            Repurchase Price Per Share
            ​
            ​
            Aggregate Consideration for Repurchased Shares
            ​Fiscal 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​December 31, 2016
            ​
            ​
            January 3, 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,344,810
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.72%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.950
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            20,986
            ​
            ​March 31, 2017
            ​
            ​
            April 3, 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,353,328
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.02%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9.100
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,515
            ​
            ​June 30, 2017
            ​
            ​
            July 3, 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,513,119
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.38%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            9.100
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            41,069
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,211,257
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            92,570
            ​
            ​Fiscal 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​December 31, 2017
            ​
            ​
            January 12, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,408,305
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.04%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.800
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            29,993
            ​
            ​March 31, 2018
            ​
            ​
            April 2, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,367,488
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            21%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.03%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.600
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,960
            ​
            ​June 30, 2018
            ​
            ​
            July 3, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,296,879
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.01%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.500
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,023
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,072,672
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            86,976
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Three Months Ended September 30,
            ​
            ​
            Nine Months Ended September 30,
            ​Related Party
            ​
            ​
            Source Agreement
            ​
            ​
            Description
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​FSIC II Advisor and FS/KKR Advisor
            ​
            ​
            FSIC II Advisor Investment Advisory and Administrative Services Agreement and FS/KKR Advisor Investment Advisory and Administrative Services Agreement
            ​
            ​
            Base Management Fee(1)
            ​
            ​
            ​
            $
            ​17,567
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            ​22,547
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            ​58,307
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            ​67,379
            ​
            ​FSIC II Advisor and FS/KKR Advisor
            ​
            ​
            FSIC II Advisor Investment Advisory and Administrative Services Agreement and FS/KKR Advisor Investment Advisory and Administrative Services Agreement
            ​
            ​
            Subordinated Incentive Fee on Income(2)
            ​
            ​
            ​
            $
            ​11,939
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            ​10,137
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            ​18,994
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            ​42,352
            ​
            ​FSIC II Advisor and FS/KKR Advisor
            ​
            ​
            FSIC II Advisor Investment Advisory and Administrative Services Agreement and FS/KKR Advisor Investment Advisory and Administrative Services Agreement
            ​
            ​
            Administrative Services Expenses(3)
            ​
            ​
            ​
            $
            ​799
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            ​799
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            ​2,371
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            ​2,530
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Distribution
            ​For the Three Months Ended
            ​
            ​
            Per Share
            ​
            ​
            Amount
            ​Fiscal 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​March 31, 2017
            ​
            ​
            ​
            $
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,436
            ​
            ​June 30, 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,505
            ​
            ​September 30, 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,277
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            0.5655
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            184,218
            ​
            ​Fiscal 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​March 31, 2018
            ​
            ​
            ​
            $
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,153
            ​
            ​June 30, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,146
            ​
            ​September 30, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,137
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            0.5655
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            183,436
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Nine Months Ended September 30,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​Source of Distribution
            ​
            ​
            Distribution Amount
            ​
            ​
            Percentage
            ​
            ​
            Distribution Amount
            ​
            ​
            Percentage
            ​Offering proceeds
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Borrowings
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net investment income(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            183,436
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            184,218
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​Short-term capital gains proceeds from the sale of assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Long-term capital gains proceeds from the sale of assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Non-capital gains proceeds from the sale of assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Distributions on account of preferred and common equity
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            183,436
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            184,218
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​ 
 
      ​
            ​
            ​
            Nine Months Ended September 30,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​GAAP-basis net investment income
            ​
            ​
            ​
            $
            178,239
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            194,842
            ​
            ​Income subject to tax not recorded for GAAP
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,538
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,111)
            ​
            ​GAAP versus tax-basis impact of consolidation of certain subsidiaries
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,192
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,901
            ​
            ​Reclassification of unamortized original issue discount, prepayment fees and other income
            ​
            ​
            ​
            ​
            (16,781)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (13,822)
            ​
            ​Other miscellaneous differences
            ​
            ​
            ​
            ​
            (231)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            429
            ​
            ​Tax-basis net investment income
            ​
            ​
            ​
            $
            168,957
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            185,239
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            September 30, 2018 (Unaudited)
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​Distributable ordinary income
            ​
            ​
            ​
            $
            56,005
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            70,483
            ​
            ​Capital loss carryover(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (160,845)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (202,496)
            ​
            ​Other temporary differences
            ​
            ​
            ​
            ​
            (136)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (168)
            ​
            ​Net unrealized appreciation (depreciation) on investments and secured borrowing and gain (loss) on foreign currency(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (203,351)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (20,073)
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            (308,327)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (152,254)
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            September 30, 2018 (Unaudited)
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​​
            ​
            ​
            Amortized Cost(1)
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​
            ​
            Amortized Cost(1)
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            $
            3,400,523
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,313,859
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,408,133
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,421,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            74%
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            366,321
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            278,162
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            385,761
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            327,135
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​Senior Secured Bonds
            ​
            ​
            ​
            ​
            182,439
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            179,191
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            123,045
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            124,673
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            255,303
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            257,023
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            369,864
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            366,048
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​Collateralized Securities
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,752
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,435
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,435
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,763
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            261,293
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            281,874
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            296,470
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            332,905
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,485,631
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,333,544
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,603,708
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,597,594
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            September 30, 2018 (Unaudited)
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​Industry Classification
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​Automobiles & Components
            ​
            ​
            ​
            $
            36,905
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            33,322
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​Capital Goods
            ​
            ​
            ​
            ​
            980,002
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            787,878
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17%
            ​
            ​Commercial & Professional Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            265,368
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            501,745
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11%
            ​
            ​Consumer Durables & Apparel
            ​
            ​
            ​
            ​
            231,340
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            351,135
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​Consumer Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            256,719
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            394,163
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9%
            ​
            ​Diversified Financials
            ​
            ​
            ​
            ​
            88,839
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            76,847
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Energy
            ​
            ​
            ​
            ​
            415,953
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            499,739
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11%
            ​
            ​Food & Staples Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,295
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,477
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​Food, Beverage & Tobacco
            ​
            ​
            ​
            ​
            82,630
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            52,484
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​Health Care Equipment & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            353,213
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            261,085
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​Insurance
            ​
            ​
            ​
            ​
            112,401
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            118,271
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Materials
            ​
            ​
            ​
            ​
            298,235
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            423,964
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9%
            ​
            ​Media
            ​
            ​
            ​
            ​
            277,914
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            298,418
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,239
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​Retailing
            ​
            ​
            ​
            ​
            312,323
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            182,631
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4%
            ​
            ​Semiconductors & Semiconductor Equipment
            ​
            ​
            ​
            ​
            15,511
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,069
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​Software & Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            390,376
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            284,561
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​Technology Hardware & Equipment
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,532
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            78,154
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Telecommunication Services
            ​
            ​
            ​
            ​
            147,882
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            147,780
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​Transportation
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,106
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            80,632
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,333,544
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,597,594
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​   Inputs that are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.


TABLE OF CONTENTS
 Inputs that are quoted prices for similar assets or liabilities in active markets.
 Inputs that are unobservable for an asset or liability.
   Valuation Inputs
            ​
            ​
            September 30, 2018 (Unaudited)
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​Level 1—Price quotations in active markets
            ​
            ​
            ​
            $
            914
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            6,368
            ​
            ​Level 2—Significant other observable inputs
            ​
            ​
            ​
            ​
            838,933
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Level 3—Significant unobservable inputs
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,493,697
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,591,226
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,333,544
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,597,594
            ​
            ​​ Financial Instruments,


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            For the Nine Months Ended September 30, 2018
            ​​
            ​
            ​
            Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            Senior Secured Bonds
            ​
            ​
            Subordinated Debt
            ​
            ​
            Collateralized Securities
            ​
            ​
            Equity/​ Other
            ​
            ​
            Total
            ​Fair value at beginning of period
            ​
            ​
            ​
            $
            3,421,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            327,135
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            124,673
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            366,048
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            25,763
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            326,537
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,591,226
            ​
            ​Accretion of discount (amortization of premium)
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,272
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            57
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            414
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            117
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,864
            ​
            ​Net realized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (25,716)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            611
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,846)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            32,186
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,235
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (97,573)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (30,768)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (4,502)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,404)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,645)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (14,013)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (149,905)
            ​
            ​Purchases
            ​
            ​
            ​
            ​
            826,657
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            92,816
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,370
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,782
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            912
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,266
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            973,803
            ​
            ​Paid-in-kind interest
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,773
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,339
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,636
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,444
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,065
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,257
            ​
            ​Sales and repayments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (841,856)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (134,310)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (18,691)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (58,206)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,599)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (96,322)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,150,984)
            ​
            ​Net transfers in or out of Level 3(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (392,341)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (82,804)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (7,058)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (303,910)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5,686)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (791,799)
            ​
            ​Fair value at end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            2,896,286
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            174,076
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            98,996
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            23,754
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            23,435
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            277,150
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,493,697
            ​
            ​The amount of total gains or losses for the period included in changes in net assets attributable to the change in unrealized gains or losses relating to investments still held at the reporting date
            ​
            ​
            ​
            $
            (85,430)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (29,344)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (5,544)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (809)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (1,645)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            15,558
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (107,214)
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            For the Nine Months Ended September 30, 2017
            ​​
            ​
            ​
            Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            Senior Secured Bonds
            ​
            ​
            Subordinated Debt
            ​
            ​
            Collateralized Securities
            ​
            ​
            Equity/​ Other
            ​
            ​
            Total
            ​Fair value at beginning of period
            ​
            ​
            ​
            $
            2,864,089
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            718,971
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            148,085
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            402,397
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            23,173
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            331,297
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,488,012
            ​
            ​Accretion of discount (amortization of premium)
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,257
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12,330
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            418
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,533
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,542
            ​
            ​Net realized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,315
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (16,697)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (18,593)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (14,935)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (167)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,122)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (49,199)
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation)
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,743
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (10,215)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,019
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            45,308
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (945)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (10,173)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,737
            ​
            ​Purchases
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,165,253
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            126,861
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,468
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            134,356
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            35,844
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,487,782
            ​
            ​Paid-in-kind interest
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,537
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,470
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,059
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,099
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,188
            ​
            ​Sales and repayments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (821,782)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (508,516)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,497)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (65,062)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (2,805)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (9,994)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,409,656)
            ​
            ​Net transfers in or out of Level 3
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Fair value at end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            3,235,412
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            332,204
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            179,923
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            506,656
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            19,260
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            344,951
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,618,406
            ​
            ​The amount of total gains or losses for the period included in changes in net assets attributable to the change in unrealized gains or losses relating to investments still held at the reporting date
            ​
            ​
            ​
            $
            (3,650)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (21,506)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,632
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            12,402
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (512)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (37,227)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (44,861)
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            For the Nine Months Ended September 30, 2017
            ​Fair value at beginning of period
            ​
            ​
            ​
            $
            (8,273)
            ​
            ​Amortization of premium (accretion of discount)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (13)
            ​
            ​Net realized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net change in unrealized (appreciation) depreciation
            ​
            ​
            ​
            ​
            (26)
            ​
            ​Proceeds from secured borrowing
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Paid-in-kind interest
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Repayments on secured borrowing
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net transfers in or out of Level 3
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Fair value at end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            (8,312)
            ​
            ​The amount of total gains or losses for the period included in changes in net assets attributable to the change in unrealized gains or losses relating to a secured borrowing still held at the reporting date
            ​
            ​
            ​
            $
            (26)
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Type of Investment
            ​
            ​
            Fair Value at September 30, 2018 (Unaudited)
            ​
            ​
            Valuation Technique(1)
            ​
            ​
            Unobservable Input
            ​
            ​
            Range
            ​
            ​
            Weighted Average
            ​Senior Secured
                Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            $
            2,679,875
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            6.4% – 21.8%
            ​
            ​
            10.3%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            4.8x – 9.0x
            ​
            ​
            8.0x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            216,411
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Other
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​
            N/A
            ​Senior Secured
                Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            160,705
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            8.6% – 15.0%
            ​
            ​
            12.7%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            4.8x – 5.3x
            ​
            ​
            5.0x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,371
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Other
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​
            N/A
            ​Senior Secured Bonds
            ​
            ​
            ​
            ​
            98,996
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            6.6% – 12.8%
            ​
            ​
            8.3%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            6.9x – 9.0x
            ​
            ​
            7.6x
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,754
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            14.8% – 20.3%
            ​
            ​
            15.4%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            12.5x – 13.0x
            ​
            ​
            12.8x
            ​Collateralized Securities
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,435
            ​
            ​
            ​
            Market Quotes
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            60.6% – 100.3%
            ​
            ​
            65.1%
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            254,841
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            17.5% – 18.7%
            ​
            ​
            18.1%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Capacity Multiple ($/kW)
            ​
            ​
            $1,875.0 – $2,125.0
            ​
            ​
            $2,000.0
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            4.8x – 14.2x
            ​
            ​
            7.9x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Production Multiples (Mboe/d)
            ​
            ​
            $36,250.0 – $53,750.0
            ​
            ​
            $49,760.3
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Production Multiples (MMcfe/d)
            ​
            ​
            $4,200.0 – $4,700.0
            ​
            ​
            $4,450.0
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Proved Reserves Multiples (Bcfe)
            ​
            ​
            $1.2 – $1.3
            ​
            ​
            $1.2
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Proved Reserves Multiples (Mmboe)
            ​
            ​
            $8.3 – $18.0
            ​
            ​
            $16.3
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            PV-10 Multiples (x)
            ​
            ​
            1.1x – 2.4x
            ​
            ​
            2.1x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Discounted Cash
              Flow
            ​
            ​
            Discount Rate (%)
            ​
            ​
            14.5% – 15.5%
            ​
            ​
            15.0%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Option Valuation
              Model
            ​
            ​
            Volatility (%)
            ​
            ​
            25.0% – 25.0%
            ​
            ​
            25.0%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,309
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Other
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​
            N/A
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            3,493,697
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Type of Investment
            ​
            ​
            Fair Value at December 31, 2017
            ​
            ​
            Valuation Technique(1)
            ​
            ​
            Unobservable Input
            ​
            ​
            Range
            ​
            ​
            Weighted Average
            ​Senior Secured Loans—First
                Lien
            ​
            ​
            ​
            $
            2,947,886
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            4.8% – 14.0%
            ​
            ​
            9.2%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            5.0x – 8.0x
            ​
            ​
            7.3x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            80,848
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Other
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​
            N/A
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            392,336
            ​
            ​
            ​
            Market Quotes
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            25.0% – 102.8%
            ​
            ​
            98.2%
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            244,330
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            8.3% – 20.7%
            ​
            ​
            14.2%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            5.0x – 6.5x
            ​
            ​
            6.1x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            82,805
            ​
            ​
            ​
            Market Quotes
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            13.2% – 102.3%
            ​
            ​
            89.2%
            ​Senior Secured Bonds
            ​
            ​
            ​
            ​
            89,268
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            7.7% – 12.3%
            ​
            ​
            8.7%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            4.8x – 8.0x
            ​
            ​
            7.7x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Production Multiples (Mboe/d)
            ​
            ​
            $42,250.0 – $44,750.0
            ​
            ​
            $43,500.0
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Proved Reserves Multiples (Mmboe)
            ​
            ​
            $10.3 – $11.3
            ​
            ​
            $10.8
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            PV-10 Multiples (x)
            ​
            ​
            0.8x – 0.8x
            ​
            ​
            0.8x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            28,347
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Other
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​
            N/A
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,058
            ​
            ​
            ​
            Market Quotes
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            100.5% – 100.5%
            ​
            ​
            100.5%
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,138
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            7.8% – 14.8%
            ​
            ​
            10.2%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            10.5x – 11.0x
            ​
            ​
            10.8x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            303,910
            ​
            ​
            ​
            Market Quotes
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            52.0% – 108.5%
            ​
            ​
            97.9%
            ​Collateralized Securities
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,763
            ​
            ​
            ​
            Market Quotes
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            63.3% – 100.2%
            ​
            ​
            72.1%
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            260,420
            ​
            ​
            ​
            Market Comparables
            ​
            ​
            Market Yield (%)
            ​
            ​
            15.3% – 15.8%
            ​
            ​
            15.5%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Capacity Multiple ($/kW)
            ​
            ​
            $2,000.0 – $2,250.0
            ​
            ​
            $2,125.0
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            EBITDA Multiples (x)
            ​
            ​
            4.8x – 23.5x
            ​
            ​
            7.9x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Production Multiples (Mboe/d)
            ​
            ​
            $32,500.0 – $51,250.0
            ​
            ​
            $35,881.4
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Production Multiples (MMcfe/d)
            ​
            ​
            $5,000.0 – $5,500.0
            ​
            ​
            $5,250.0
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Proved Reserves Multiples (Bcfe)
            ​
            ​
            $1.8 – $2.0
            ​
            ​
            $1.9
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Proved Reserves Multiples (Mmboe)
            ​
            ​
            $8.3 – $11.3
            ​
            ​
            $8.9
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            PV-10 Multiples (x)
            ​
            ​
            0.8x – 2.6x
            ​
            ​
            2.2x
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Discounted Cash Flow
            ​
            ​
            Discount Rate (%)
            ​
            ​
            11.0% – 13.0%
            ​
            ​
            12.0%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            Option Valuation Model
            ​
            ​
            Volatility (%)
            ​
            ​
            30.0% – 36.5%
            ​
            ​
            35.4%
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            60,431
            ​
            ​
            ​
            Other(2)
            ​
            ​
            Other
            ​
            ​
            N/A
            ​
            ​
            N/A
            ​​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,686
            ​
            ​
            ​
            Market Quotes
            ​
            ​
            Indicative Dealer Quotes
            ​
            ​
            0.0% – 9.8%
            ​
            ​
            8.1%
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,591,226
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            As of September 30, 2018 (Unaudited)
            ​Arrangement(1)
            ​
            ​
            Type of Arrangement
            ​
            ​
            Rate
            ​
            ​
            Amount Outstanding
            ​
            ​
            Amount Available
            ​
            ​
            Maturity Date
            ​Green Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            $
            500,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            December 15, 2019
            ​Cooper River Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.25%
            ​
            ​
            ​
            ​
            132,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            68,000
            ​
            ​
            ​
            May 29, 2020
            ​Darby Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            ​
            135,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            115,000
            ​
            ​
            ​
            August 19, 2020
            ​Juniata River Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.68%
            ​
            ​
            ​
            ​
            850,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            October 11, 2020
            ​Senior Secured Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.00% – 2.25%(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            276,394(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            373,606
            ​
            ​
            ​
            August 9, 2023
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,893,394
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            556,606
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​ 
 
   
   
   ​
            ​
            ​
            As of December 31, 2017
            ​Arrangement(1)
            ​
            ​
            Type of Arrangement
            ​
            ​
            Rate
            ​
            ​
            Amount Outstanding
            ​
            ​
            Amount Available
            ​
            ​
            Maturity Date
            ​Green Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            $
            500,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            December 15, 2019
            ​Cooper River Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.25%
            ​
            ​
            ​
            ​
            180,933
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,067
            ​
            ​
            ​
            May 29, 2020
            ​Wissahickon Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+1.50% to L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            ​
            240,146
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,854
            ​
            ​
            ​
            February 18, 2022
            ​Darby Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            ​
            250,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            August 19, 2020
            ​Dunning Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+1.80%
            ​
            ​
            ​
            ​
            150,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            May 14, 2018
            ​Juniata River Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.68%
            ​
            ​
            ​
            ​
            850,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            October 11, 2020
            ​FSIC II Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            See Note(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,400(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            106,600
            ​
            ​
            ​
            February 23, 2021
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,184,479
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            135,521
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended September 30,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​Arrangement(1)
            ​
            ​
            Direct Interest Expense(2)
            ​
            ​
            Amortization of Deferred Financing Costs
            ​
            ​
            Total Interest Expense
            ​
            ​
            Direct Interest Expense(2)
            ​
            ​
            Amortization of Deferred Financing Costs
            ​
            ​
            Total Interest Expense
            ​Green Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            $
            6,187
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            315
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            6,502
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,655
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            125
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,780
            ​
            ​Cooper River Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,901
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            117
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,018
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,628
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            117
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,745
            ​
            ​Wissahickon Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,118
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,816
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,934
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,289
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            266
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,555
            ​
            ​Darby Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,243
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            139
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,382
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,567
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            345
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,912
            ​
            ​Dunning Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            268
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            268
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,198
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            94
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,292
            ​
            ​Juniata River Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,907
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            370
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,277
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,587
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            369
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,956
            ​
            ​FSIC II Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            11
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            15
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            407
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            420
            ​
            ​Senior Secured Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,395
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            133
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,528
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Partial Loan Sale(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            121
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            126
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            24,030
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,894
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            26,924
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            21,452
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,334
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            22,786
            ​
            ​​ 
 
   
   
    ​
            ​
            ​
            Nine Months Ended September 30,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​Arrangement(1)
            ​
            ​
            Direct Interest Expense(2)
            ​
            ​
            Amortization of Deferred Financing Costs
            ​
            ​
            Total Interest Expense
            ​
            ​
            Direct Interest Expense(2)
            ​
            ​
            Amortization of Deferred Financing Costs
            ​
            ​
            Total Interest Expense
            ​Goldman Repurchase Facility
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,249
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            202
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,451
            ​
            ​Green Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,225
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            583
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            17,808
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,503
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            205
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,708
            ​
            ​Cooper River Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,876
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            347
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,223
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,586
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            347
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4,933
            ​
            ​Wissahickon Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,342
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,342
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,684
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,519
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            744
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,263
            ​
            ​Darby Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,759
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            527
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,286
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,306
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,023
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8,329
            ​
            ​Dunning Creek Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,914
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            136
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,050
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,008
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            298
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,306
            ​
            ​Juniata River Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,767
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,095
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,862
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            24,381
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,095
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,476
            ​
            ​FSIC II Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            488
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            29
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            517
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,086
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            55
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,141
            ​
            ​Senior Secured Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,395
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            133
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,528
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Partial Loan Sale(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            351
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            364
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            72,766
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,192
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            77,958
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            58,989
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,982
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            62,971
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Nine Months Ended September 30, 2018 (Unaudited)
            ​
            ​
            Year Ended December 31, 2017
            ​Per Share Data:(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net asset value, beginning of period
            ​
            ​
            ​
            $
            8.73
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.90
            ​
            ​Results of operations(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.55
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.83
            ​
            ​Net realized and unrealized appreciation (depreciation) on investments, gain/loss on foreign currency and secured borrowing
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.48)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.25)
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from operations
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.07
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.58
            ​
            ​Stockholder distributions(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Distributions from net investment income
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.57)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.75)
            ​
            ​Distributions from net realized gain on investments
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net decrease in net assets resulting from stockholder distributions
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.57)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.75)
            ​
            ​Capital share transactions
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Issuance of common stock(4)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Repurchases of common stock(5)
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net increase (decrease) in net assets resulting from capital share transactions
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Net asset value, end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            8.23
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.73
            ​
            ​Shares outstanding, end of period
            ​
            ​
            ​
            ​
            326,478,291
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            326,748,337
            ​
            ​Total return(6)
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.67%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6.59%
            ​
            ​Total return (without assuming reinvestment of distributions)(6)
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.80%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6.52%
            ​
            ​Ratio/Supplemental Data:
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​Net assets, end of period
            ​
            ​
            ​
            $
            2,688,126
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,853,021
            ​
            ​Ratio of net investment income to average net assets(7)
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.63%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9.32%
            ​
            ​Ratio of operating expenses and excise taxes to average net assets(7)
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.16%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9.10%
            ​
            ​Ratio of net operating expenses and excise taxes to average net assets(7)
            ​
            ​
            ​
            ​
            7.99%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8.66%
            ​
            ​Portfolio turnover(8)
            ​
            ​
            ​
            ​
            30.31%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            39.62%
            ​
            ​Total amount of senior securities outstanding, exclusive of treasury securities
            ​
            ​
            ​
            $
            1,893,394
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            2,184,479
            ​
            ​Asset coverage per unit(9)
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.42
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.31
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Nine Months Ended September 30, 2018 (Unaudited)
            ​
            ​
            Year Ended December 31, 2017
            ​Ratio of subordinated income incentive fees to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.92%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.11%
            ​
            ​Ratio of interest expense to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.78%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.97%
            ​
            ​Ratio of excise taxes to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.08%
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​


TABLE OF CONTENTS
 Direct Originations:
 Opportunistic:


TABLE OF CONTENTS
 Broadly Syndicated/Other:


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Net Investment Activity
            ​
            ​
            For the Three Months Ended September 30, 2018
            ​
            ​
            For the Nine Months Ended September 30, 2018
            ​Purchases
            ​
            ​
            ​
            $
            731,019
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,331,866
            ​
            ​Sales and Repayments
            ​
            ​
            ​
            ​
            (665,229)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,458,900)
            ​
            ​Net Portfolio Activity
            ​
            ​
            ​
            $
            65,790
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (127,034)
            ​
            ​​ ​
            ​
            ​
            For the Three Months Ended September 30, 2018
            ​
            ​
            For the Nine Months Ended September 30, 2018
            ​New Investment Activity by Asset Class
            ​
            ​
            Purchases
            ​
            ​
            Percentage
            ​
            ​
            Purchases
            ​
            ​
            Percentage
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            $
            585,507
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            80%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,014,755
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            76%
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            100,328
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            132,003
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10%
            ​
            ​Senior Secured Bonds
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,918
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            78,684
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            30,707
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            74,088
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​Collateralized Securities
            ​
            ​
            ​
            ​
            520
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            912
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            39
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            31,424
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            731,019
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,331,866
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​  ​
            ​
            ​
            September 30, 2018 (Unaudited)
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​​
            ​
            ​
            Amortized Cost(1)
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​
            ​
            Amortized Cost(1)
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            $
            3,400,523
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,313,859
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,408,133
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,421,070
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            74%
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            366,321
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            278,162
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            385,761
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            327,135
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​Senior Secured Bonds
            ​
            ​
            ​
            ​
            182,439
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            179,191
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            123,045
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            124,673
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            255,303
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            257,023
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            369,864
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            366,048
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​Collateralized Securities
            ​
            ​
            ​
            ​
            19,752
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,435
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,435
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            25,763
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1%
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            261,293
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            281,874
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            296,470
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            332,905
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,485,631
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,333,544
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,603,708
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,597,594
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            September 30, 2018
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​Number of Portfolio Companies
            ​
            ​
            152
            ​
            ​
            131
            ​% Variable Rate (based on fair value)
            ​
            ​
            82.5%
            ​
            ​
            82.4%
            ​% Fixed Rate (based on fair value)
            ​
            ​
            11.0%
            ​
            ​
            9.9%
            ​% Income Producing Equity or Other Investments (based on fair value)
            ​
            ​
            0.8%
            ​
            ​
            0.4%
            ​% Non-Income Producing Equity or Other Investments (based on fair value)
            ​
            ​
            5.7%
            ​
            ​
            7.3%
            ​Average Annual EBITDA of Portfolio Companies
            ​
            ​
            $168,200
            ​
            ​
            $108,500
            ​Weighted Average Purchase Price of Debt Investments (as a % of par)
            ​
            ​
            98.6%
            ​
            ​
            98.8%
            ​% of Investments on Non-Accrual (based on fair value)
            ​
            ​
            1.7%
            ​
            ​
            0.4%
            ​Gross Portfolio Yield Prior to Leverage (based on amortized cost)
            ​
            ​
            9.3%
            ​
            ​
            9.1%
            ​Gross Portfolio Yield Prior to Leverage (based on amortized cost)—Excluding Non-Income Producing Assets
            ​
            ​
            10.3%
            ​
            ​
            9.8%
            ​     New Direct Originations
            ​
            ​
            For the Three Months Ended September 30, 2018
            ​
            ​
            For the Nine Months Ended September 30, 2018
            ​Total Commitments (including unfunded commitments)
            ​
            ​
            ​
            $
            559,069
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            945,264
            ​
            ​Exited Investments (including partial paydowns)
            ​
            ​
            ​
            ​
            (586,851)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1,100,610)
            ​
            ​Net Direct Originations
            ​
            ​
            ​
            $
            (27,782)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (155,346)
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            For the Three Months Ended September 30, 2018
            ​
            ​
            For the Nine Months Ended September 30, 2018
            ​New Direct Originations by Asset Class (including unfunded commitments)
            ​
            ​
            Commitment Amount
            ​
            ​
            Percentage
            ​
            ​
            Commitment Amount
            ​
            ​
            Percentage
            ​Senior Secured Loans—First Lien
            ​
            ​
            ​
            $
            481,773
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            86%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            845,405
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            89%
            ​
            ​Senior Secured Loans—Second Lien
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,296
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84,240
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9%
            ​
            ​Senior Secured Bonds
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Subordinated Debt
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,389
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​Collateralized Securities
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Equity/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,230
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            559,069
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            945,264
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​ ​
            ​
            ​
            For the Three Months Ended September 30, 2018
            ​
            ​
            For the Nine Months Ended September 30, 2018
            ​Average New Direct Origination Commitment Amount
            ​
            ​
            $55,907
            ​
            ​
            $35,010
            ​Weighted Average Maturity for New Direct Originations
            ​
            ​
            1/15/2023
            ​
            ​
            2/10/2024
            ​Gross Portfolio Yield Prior to Leverage (based on amortized cost) of New Direct Originations Funded during Period
            ​
            ​
            8.7%
            ​
            ​
            9.6%
            ​Gross Portfolio Yield Prior to Leverage (based on amortized cost) of New Direct Originations Funded during Period—Excluding Non-Income Producing Assets
            ​
            ​
            8.7%
            ​
            ​
            9.6%
            ​Gross Portfolio Yield Prior to Leverage (based on amortized cost) of Direct Originations Exited during Period
            ​
            ​
            10.4%
            ​
            ​
            9.9%
            ​  Characteristics of All Direct Originations Held in Portfolio
            ​
            ​
            September 30, 2018
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​Number of Portfolio Companies
            ​
            ​
            76
            ​
            ​
            75
            ​Average Annual EBITDA of Portfolio Companies
            ​
            ​
            $89,400
            ​
            ​
            $71,200
            ​Average Leverage Through Tranche of Portfolio Companies—Excluding Equity/Other and Collateralized Securities
            ​
            ​
            5.6x
            ​
            ​
            4.8x
            ​% of Investments on Non-Accrual (based on fair value)
            ​
            ​
            2.1%
            ​
            ​
            —
            ​Gross Portfolio Yield Prior to Leverage (based on amortized cost) of Funded Direct Originations
            ​
            ​
            9.2%
            ​
            ​
            9.2%
            ​Gross Portfolio Yield Prior to Leverage (based on amortized cost) of Funded Direct Originations—Excluding Non-Income Producing Assets
            ​
            ​
            10.3%
            ​
            ​
            9.8%
            ​   ​
            ​
            ​
            September 30, 2018
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​Portfolio Composition by Strategy
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​Direct Originations
            ​
            ​
            ​
            $
            3,524,869
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            81%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            3,812,590
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            83%
            ​
            ​Opportunistic
            ​
            ​
            ​
            ​
            468,887
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            634,049
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14%
            ​
            ​Broadly Syndicated/Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            339,788
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            150,955
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,333,544
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,597,594
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Investment Rating
            ​
            ​
            Summary Description
            ​1
            ​
            ​
            Investment exceeding expectations and/or capital gain expected.
            ​2
            ​
            ​
            Performing investment generally executing in accordance with the portfolio company’s business plan—full return of principal and interest expected.
            ​3
            ​
            ​
            Performing investment requiring closer monitoring.
            ​4
            ​
            ​
            Underperforming investment—some loss of interest or dividend possible, but still expecting a positive return on investment.
            ​5
            ​
            ​
            Underperforming investment with expected loss of interest and some principal.
            ​  ​
            ​
            ​
            September 30, 2018
            ​
            ​
            December 31, 2017
            ​Investment Rating
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​
            ​
            Fair Value
            ​
            ​
            Percentage of Portfolio
            ​1
            ​
            ​
            ​
            $
            90,683
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            353,707
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            8%
            ​
            ​2
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,521,105
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            81%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,821,037
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            83%
            ​
            ​3
            ​
            ​
            ​
            ​
            612,329
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            14%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            332,397
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​4
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,977
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6,771
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​5
            ​
            ​
            ​
            ​
            103,450
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            83,682
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            4,333,544
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,597,594
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended September 30,
            ​
            ​
            Nine Months Ended September 30,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​​
            ​
            ​
            Amount
            ​
            ​
            Percentage of Total Income
            ​
            ​
            Amount
            ​
            ​
            Percentage of Total Income
            ​
            ​
            Amount
            ​
            ​
            Percentage of Total Income
            ​
            ​
            Amount
            ​
            ​
            Percentage of Total Income
            ​Interest income
            ​
            ​
            ​
            $
            97,381
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            83%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            104,423
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            87%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            297,917
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            87%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            310,184
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            82%
            ​
            ​Paid-in-kind interest income
            ​
            ​
            ​
            ​
            5,356
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            9,256
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            13,547
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            4%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            20,188
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​Fee income
            ​
            ​
            ​
            ​
            14,181
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,223
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            23,764
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            46,323
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            12%
            ​
            ​Dividend income
            ​
            ​
            ​
            ​
            468
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            7,962
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            11
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0%
            ​
            ​Total investment income(1)
            ​
            ​
            ​
            $
            117,386
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            120,902
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            343,190
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            376,706
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            100%
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended September 30,
            ​
            ​
            Nine Months Ended September 30,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​Management fees
            ​
            ​
            ​
            $
            17,567
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            25,769
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,739
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            77,005
            ​
            ​Subordinated income incentive fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            11,939
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10,137
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            18,994
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            42,352
            ​
            ​Administrative services expenses
            ​
            ​
            ​
            ​
            799
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            799
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,371
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,530
            ​
            ​Stock transfer agent fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            506
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            506
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,502
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,502
            ​
            ​Accounting and administrative fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            395
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            434
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,227
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,303
            ​
            ​Interest expense
            ​
            ​
            ​
            ​
            26,924
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            22,786
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            77,958
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            62,971
            ​
            ​Directors’ fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            254
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            278
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,053
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            849
            ​
            ​Expenses associated with our independent audit and related fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            74
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            129
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            275
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            382
            ​
            ​Legal fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            308
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            207
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            632
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            612
            ​
            ​Printing fees
            ​
            ​
            ​
            ​
            137
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            187
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            330
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            847
            ​
            ​Other
            ​
            ​
            ​
            ​
            698
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            579
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2,302
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1,137
            ​
            ​Total operating expenses
            ​
            ​
            ​
            $
            59,601
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,811
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            168,383
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            191,490
            ​
            ​Management fee waiver
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,222)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (3,432)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (9,626)
            ​
            ​Net operating expenses
            ​
            ​
            ​
            $
            59,601
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            58,589
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            164,951
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            181,864
            ​
            ​​  ​
            ​
            ​
            Three Months Ended September 30,
            ​
            ​
            Nine Months Ended September 30,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​Ratio of operating expenses to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.21%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.13%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6.12%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6.56%
            ​
            ​Ratio of management fee waiver to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.11)%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.12)%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (0.33)%
            ​
            ​Ratio of net operating expenses to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.21%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.02%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6.00%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            6.23%
            ​
            ​Ratio of incentive fees and interest expense to average net assets(1)
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.44%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            1.14%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.52%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3.61%
            ​
            ​Ratio of net operating expenses, excluding certain expenses, to average net assets
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.77%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.88%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.48%
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            2.62%
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Three Months Ended September 30,
            ​
            ​
            Nine Months Ended September 30,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​Net realized gain (loss) on investments(1)
            ​
            ​
            ​
            $
            18,504
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (5,942)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (10,805)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (49,199)
            ​
            ​Net realized gain (loss) on foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            446
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            122
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (220)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            439
            ​
            ​Total net realized gain (loss)
            ​
            ​
            ​
            $
            18,950
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (5,820)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (11,025)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (48,760)
            ​
            ​​ 
 
     ​
            ​
            ​
            Three Months Ended September 30,
            ​
            ​
            Nine Months Ended September 30,
            ​​
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​
            ​
            2018
            ​
            ​
            2017
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments
            ​
            ​
            ​
            $
            (40,039)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            5,001
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (145,973)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            56,730
            ​
            ​Net change in unrealized appreciation (depreciation) on secured borrowing
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            10
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (26)
            ​
            ​Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency
            ​
            ​
            ​
            ​
            (693)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (186)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            84
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (370)
            ​
            ​Total net change in unrealized appreciation (depreciation)
            ​
            ​
            ​
            $
            (40,732)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            4,825
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (145,889)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            56,334
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Arrangement(1)
            ​
            ​
            Type of Arrangement
            ​
            ​
            Rate
            ​
            ​
            Amount Outstanding
            ​
            ​
            Amount Available
            ​
            ​
            Maturity Date
            ​Green Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            $
            500,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            —
            ​
            ​
            ​
            December 15, 2019
            ​Cooper River Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.25%
            ​
            ​
            ​
            ​
            132,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            68,000
            ​
            ​
            ​
            May 29, 2020
            ​Darby Creek Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.50%
            ​
            ​
            ​
            ​
            135,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            115,000
            ​
            ​
            ​
            August 19, 2020
            ​Juniata River Credit Facility
            ​
            ​
            Term Loan Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.68%
            ​
            ​
            ​
            ​
            850,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            October 11, 2020
            ​Senior Secured Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            Revolving Credit Facility
            ​
            ​
            L+2.00%—2.25%(2)
            ​
            ​
            ​
            ​
            276,394(3)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            373,606
            ​
            ​
            ​
            August 9, 2023
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            1,893,394
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            556,606
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Distribution
            ​For the Three Months Ended
            ​
            ​
            Per Share
            ​
            ​
            Amount
            ​Fiscal 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​March 31, 2017
            ​
            ​
            ​
            $
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,436
            ​
            ​June 30, 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,505
            ​
            ​September 30, 2017
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,277
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            0.5655
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            184,218
            ​
            ​Fiscal 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​March 31, 2018
            ​
            ​
            ​
            $
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            61,153
            ​
            ​June 30, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,146
            ​
            ​September 30, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            0.1885
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            61,137
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            $
            0.5655
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            183,436
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS
 Fair Value Measurements and Disclosure


TABLE OF CONTENTS


TABLE OF CONTENTS
 Revenue from Contracts with Customers, .


TABLE OF CONTENTS
 ​
            ​
            ​
            Payments Due By Period
            ​​
            ​
            ​
            Maturity Date(1)
            ​
            ​
            Total
            ​
            ​
            Less than 1 year
            ​
            ​
            1-3 years
            ​
            ​
            3-5 years
            ​
            ​
            More than 5 years
            ​Green Creek Credit Facility(2)
            ​
            ​
            December 15, 2019​
            ​
            ​
            ​
            $
            500,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            500,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Cooper River Credit Facility(3)
            ​
            ​
            May 29, 2020​
            ​
            ​
            ​
            $
            132,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            132,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Darby Creek Credit Facility(4)
            ​
            ​
            August 19, 2020​
            ​
            ​
            ​
            $
            135,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            135,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Juniata River Credit Facility(2)
            ​
            ​
            October 11, 2020​
            ​
            ​
            ​
            $
            850,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            850,000
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Senior Secured Revolving Credit Facility(5)
            ​
            ​
            August 9, 2023​
            ​
            ​
            ​
            $
            276,394
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            276,394
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 Basis Point Change in Interest Rates
            ​
            ​
            Increase (Decrease) in Interest Income(1)
            ​
            ​
            Increase (Decrease) in Interest Expense
            ​
            ​
            Increase (Decrease) in Net Interest Income
            ​
            ​
            Percentage Change in Net Interest Income
            ​Down 100 basis points
            ​
            ​
            ​
            $
            (34,125)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (17,185)
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            (16,940)
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (5.2)%
            ​
            ​No change
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Up 100 basis points
            ​
            ​
            ​
            $
            35,028
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            17,185
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            17,843
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            5.5%
            ​
            ​Up 300 basis points
            ​
            ​
            ​
            $
            105,687
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            51,556
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            54,131
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            16.6%
            ​
            ​Up 500 basis points
            ​
            ​
            ​
            $
            176,473
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            85,927
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            90,546
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            27.8%
            ​
            ​


TABLE OF CONTENTS ​


TABLE OF CONTENTS ​ ​ ​ ​ ​ ​
 Period
            ​
            ​
            Total Number of Shares Purchased
            ​
            ​
            Average Price Paid per Share
            ​
            ​
            Total Number of Shares Purchased as Part of Publicly Announced Plans or Programs
            ​
            ​
            Maximum Number of Shares that May Yet Be Purchased Under the Plans or Programs
            ​July 1, 2018 through July 31, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,296,879
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.50
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,296,879
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​(1)
            ​
            ​August 1, 2018 through August 31, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​September 1, 2018 through September 30, 2018
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            —
            ​
            ​Total
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,296,879
            ​
            ​
            ​
            ​
            $
            8.50
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            3,296,879
            ​
            ​
            ​
            ​
            ​
            (1)
            ​
            ​​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            3.1
            ​
            ​
            Articles of Amendment and Restatement of the Company. (Incorporated by reference to Exhibit 3.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 14, 2012.)
            ​​
            3.2
            ​
            ​
            Articles Supplementary of the Company. (Incorporated by reference to Exhibit 3.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 1, 2017.)
            ​​
            3.3
            ​
            ​
            Articles Supplementary of the Company. (Incorporated by reference to Exhibit 3.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 13, 2017.)
            ​​
            3.4
            ​
            ​
            Third Amended and Restated Bylaws of the Company. (Incorporated by reference to Exhibit 3.2 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 13, 2017.)
            ​​
            4.1
            ​
            ​
            Amended and Restated Distribution Reinvestment Plan of the Company, effective as of March 26, 2014. (Incorporated by reference to Exhibit 4.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on February 24, 2014.)
            ​​
            10.1
            ​
            ​
            Investment Advisory and Administrative Services Agreement, dated as of April 9, 2018, by and between FS Investment Corporation II and FS/KKR Advisor, LLC. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant’s Current Report on Form 8-K filed on April 9, 2018.)
            ​​
            10.2
            ​
            ​
            Investment Advisory and Administrative Services Agreement, dated as of February 8, 2012, by and between the Company and FSIC II Advisor, LLC. (Incorporated by reference to Exhibit (g)(1) filed with Pre-Effective Amendment No. 3 to the Company’s registration statement on Form N-2 (File No. 333-175654) filed on February 10, 2012.)
            ​​
            10.3
            ​
            ​
            Investment Sub-Advisory Agreement, dated as of February 8, 2012, by and between FSIC II Advisor, LLC and GSO / Blackstone Debt Funds Management LLC. (Incorporated by reference to Exhibit (g)(2) filed with Pre-Effective Amendment No. 3 to the Company’s registration statement on Form N-2 (File No. 333-175654) filed on February 10, 2012.)
            ​​
            10.4
            ​
            ​
            Custodian Agreement, dated as of February 8, 2012, by and between the Company and State Street Bank and Trust Company. (Incorporated by reference to Exhibit (j) filed with Pre-Effective Amendment No. 3 to the Company’s registration statement on Form N-2 (File No. 333-175654) filed on February 10, 2012.)
            ​​
            10.5
            ​
            ​
            Amended and Restated Credit Agreement, dated as of May 29, 2015, by and among Cooper River LLC, as borrower, Citibank, N.A., as administrative agent, Citibank, N.A. acting through its Agency and Trust division, as collateral custodian and collateral agent, each of the lenders from time to time party thereto and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 4, 2015.)
            ​​
            10.6
            ​
            ​
            Second Amendment, dated as of June 1, 2018, by and among Cooper River LLC, as borrower, Citibank, N.A., as administrative agent, Citibank, N.A. acting through its Agency and Trust division, as collateral custodian and collateral agent, each of the lenders from time to time party thereto and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.12 to the Company’s Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended June 30, 2018 filed on August 14, 2018.)
            ​​
            10.7*
            ​
            ​
            Third Amendment, dated as of July 30, 2018, by and among Cooper River LLC, as borrower, Citibank, N.A., as administrative agent, Citibank, N.A. acting through its Agency and Trust division, as collateral custodian and collateral agent, each of the lenders from time to time party thereto and Virtus Group, LP, as collateral administrator.
            ​​
            10.8*
            ​
            ​
            Fourth Amendment, dated as of September 10, 2018, by and among Cooper River LLC, as borrower, Citibank, N.A., as administrative agent, Citibank, N.A. acting through its Agency and Trust division, as collateral custodian and collateral agent, each of the lenders from time to time party thereto and Virtus Group, LP, as collateral administrator.
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            10.9
            ​
            ​
            Amended and Restated Account Control Agreement, dated as of May 29, 2015, by and among Cooper River LLC, as pledgor, Citibank, N.A., as secured party, and Citibank, N.A., as securities intermediary. (Incorporated by reference to Exhibit 10.4 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 4, 2015.)
            ​​
            10.10
            ​
            ​
            Security Agreement, dated as of March 27, 2013, by and between Cooper River LLC and Citibank, N.A. (Incorporated by reference to Exhibit 10.3 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on March 28, 2013.)
            ​​
            10.11
            ​
            ​
            Agreement and Plan of Merger, dated as of March 27, 2013, by and among Cooper River LLC, Cooper River CBNA Loan Funding LLC and Citibank, N.A. (Incorporated by reference to Exhibit 10.4 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on March 28, 2013.)
            ​​
            10.12
            ​
            ​
            Amended and Restated Investment Management Agreement, dated as of May 29, 2015, by and between the Company, as investment manager, and Cooper River LLC. (Incorporated by reference to Exhibit 10.3 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 4, 2015.)
            ​​
            10.13
            ​
            ​
            Amended and Restated Sale and Contribution Agreement, dated as of May 29, 2015, by and between the Company, as seller, and Cooper River LLC, as purchaser. (Incorporated by reference to Exhibit 10.2 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on June 4, 2015.)
            ​​
            10.14
            ​
            ​
            Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of February 20, 2014, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.5 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on February 25, 2014.)
            ​​
            10.15
            ​
            ​
            Amendment No. 1 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of January 12, 2015, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.27 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 25, 2016.)
            ​​
            10.16
            ​
            ​
            Amendment No. 2 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of February 3, 2015, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.28 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 25, 2016.)
            ​​
            10.17
            ​
            ​
            Amendment No. 3 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of May 7, 2015, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.29 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 25, 2016.)
            ​​
            10.18
            ​
            ​
            Amendment No. 4 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of October 8, 2015, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.30 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 25, 2016.)
            ​​
            10.19
            ​
            ​
            Amendment No. 6 to Loan Financing and Servicing Agreement, dated as of August 19, 2016, by and among Darby Creek LLC, as borrower, Deutsche Bank AG, New York Branch, as administrative agent, Wells Fargo Bank, National Association, as collateral agent and collateral custodian, and the other lenders and lender agents from time to time party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on August 22, 2016.)
            ​


TABLE OF CONTENTS
 ​
            10.20
            ​
            ​
            Sale and Contribution Agreement, dated as of February 20, 2014, by and between Darby Creek LLC, as purchaser, and the Company, as seller. (Incorporated by reference to Exhibit 10.6 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on February 25, 2014.)
            ​​
            10.21
            ​
            ​
            Investment Management Agreement, dated as of February 20, 2014, by and between Darby Creek LLC and the Company, as investment manager. (Incorporated by reference to Exhibit 10.7 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on February 25, 2014.)
            ​​
            10.22
            ​
            ​
            Securities Account Control Agreement, dated as of February 20, 2014, by and among Darby Creek LLC, as pledgor, Wells Fargo Bank, National Association, as secured party, and Wells Fargo Bank, National Association, as securities intermediary. (Incorporated by reference to Exhibit 10.8 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on February 25, 2014.)
            ​​
            10.23
            ​
            ​
            Loan Agreement, dated as of November 14, 2014, by and among Juniata River LLC, as borrower, JPMorgan Chase Bank, National Association, as administrative agent and lender, Citibank, N.A., as collateral agent and Virtus Group, LP as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.51 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 18, 2015.)
            ​​
            10.24
            ​
            ​
            Amendment No. 1 to Loan Agreement, dated as of October 11, 2016, by and among Juniata River LLC, as borrower, JPMorgan Chase Bank, National Association, as administrative agent and lender, Citibank, N.A., as collateral agent and Virtus Group, LP as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on October 13, 2016.)
            ​​
            10.25
            ​
            ​
            Sale and Contribution Agreement, dated as of November 14, 2014, between Juniata River LLC, as purchaser, and the Company, as seller. (Incorporated by reference to Exhibit 10.52 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 18, 2015.)
            ​​
            10.26
            ​
            ​
            Investment Management Agreement, dated as of November 14, 2014, between Juniata River LLC and FS Investment Corporation, as investment manager. (Incorporated by reference to Exhibit 10.53 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 18, 2015.)
            ​​
            10.27
            ​
            ​
            Collateral Administration Agreement, dated as of November 14, 2014, by and among Juniata River LLC, JPMorgan Chase Bank, National Association, as administrative agent, the Company, as investment manager and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.54 to the Company’s Annual Report on Form 10-K filed on March 18, 2015.)
            ​​
            10.28
            ​
            ​
            Credit Agreement, dated as of May 15, 2017, among Green Creek LLC, Goldman Sachs Bank USA, as lender, sole lead arranger and administrative agent, Citibank, N.A., as collateral agent, and Virtus Group, LP, as collateral administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.2 to the Company’s Current Report on Form 8-K filed on May 16, 2017.)
            ​​
            10.29
            ​
            ​
            Senior Secured Revolving Credit Agreement, dated as of August 9, 2018, among Corporate Capital Trust, Inc., FS Investment Corporation, FS Investment Corporation II, FS Investment Corporation III, each other person designated as a “borrower” thereunder pursuant to section 9.19 thereof, the lenders party thereto, JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent, and ING Capital LLC, as collateral agent. (Incorporated by reference to Exhibit 10.56 to the Company’s Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended June 30, 2018 filed on August 14, 2018.)
            ​​
            31.1*
            ​
            ​
            Certification of Chief Executive Officer pursuant to Rule 13a-14 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended.
            ​​
            31.2*
            ​
            ​
            Certification of Chief Financial Officer pursuant to Rule 13a-14 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended.
            ​​
            32.1*
            ​
            ​
            Certification of Chief Executive Officer and Chief Financial Officer pursuant to Section 1350, Chapter 63 of Title 18, United States Code, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes Oxley Act of 2002.
            ​


TABLE OF CONTENTS ​
 ​
            ​
            ​
            ​
            FS INVESTMENT CORPORATION II
            ​​
            ​
            ​
            ​
            By:
            ​
            ​
            /s/ Michael C. Forman
              ​
              Michael C. Forman Chief Executive Officer (Principal Executive Officer)
            ​​
            ​
            ​
            ​
            By:
            ​
            ​
            /s/ William Goebel
              ​
              William Goebel Chief Financial Officer (Principal Financial and Accounting Officer)
            ​