# Europeiska unionens L 84/2021

| | ISSN 1977-0820 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | L 84 |
| | |
| Svensk utgåva | Lagstiftning | 64 årgången11 mars 2021 |

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 84

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången11 mars 2021

---

| Innehållsförteckning | | II   Icke-lagstiftningsakter | Sida |
| --- | --- | --- | --- |
| | | FÖRORDNINGAR |
| | * | Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/424 av den 17 december 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller den alternativa schablonmetoden för marknadsrisk (
  1
  ) | 1 |
| | * | Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/425 av den 9 mars 2021 om tillfälligt upphävande av de handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter från Amerikas förenta stater som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2020/1646 till följd av utslaget i en handelstvist enligt Världshandelsorganisationens överenskommelse om tvistlösning | 16 |
| | * | Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/426 av den 10 mars 2021 om rättelse av genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 vad gäller godkännandet av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som fodertillsats för alla djurarter (
  1
  ) | 18 |
| | * | Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/427 av den 10 mars 2021 om godkännande av det verksamma ämnet 24-epibrassinolid som ett ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (
  1
  ) | 21 |
| | * | Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/428 av den 10 mars 2021 om antagande av standardiserade dataformat för inlämning av ansökningar om godkännande eller om ändring av villkoren för ett godkännande av verksamma ämnen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (
  1
  ) | 25 |

Innehållsförteckning

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

FÖRORDNINGAR

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/424 av den 17 december 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller den alternativa schablonmetoden för marknadsrisk (
  1
  )

1

1

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/425 av den 9 mars 2021 om tillfälligt upphävande av de handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter från Amerikas förenta stater som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2020/1646 till följd av utslaget i en handelstvist enligt Världshandelsorganisationens överenskommelse om tvistlösning

16

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/426 av den 10 mars 2021 om rättelse av genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 vad gäller godkännandet av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som fodertillsats för alla djurarter (
  1
  )

Lactococcus lactis

1

18

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/427 av den 10 mars 2021 om godkännande av det verksamma ämnet 24-epibrassinolid som ett ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (
  1
  )

1

21

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/428 av den 10 mars 2021 om antagande av standardiserade dataformat för inlämning av ansökningar om godkännande eller om ändring av villkoren för ett godkännande av verksamma ämnen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (
  1
  )

1

25

| | | Rättelser |
| --- | --- | --- |
| | * | Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ( EUT L 130, 19.5.2017 ) | 27 |

Rättelser

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ( EUT L 130, 19.5.2017 )

( EUT L 130, 19.5.2017 )

27

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Text av betydelse för EES. |

---

(1)   Text av betydelse för EES.

1

| SV | De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
  Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk. |
| --- | --- |

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

---

II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

| 11.3.2021 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.3.2021

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/1

---

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/424

av den 17 december 2019

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller den alternativa schablonmetoden för marknadsrisk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 461a, och

1

| (1) | Baselkommittén för banktillsyn (nedan kallad Baselkommittén) offentliggjorde 2019 reviderade minimikapitalkrav för marknadsrisk, där bristerna i tillsynsbehandlingen av bankernas verksamhet i handelslagret behandlades (2). |
| --- | --- |

(1)

Baselkommittén för banktillsyn (nedan kallad Baselkommittén) offentliggjorde 2019 reviderade minimikapitalkrav för marknadsrisk, där bristerna i tillsynsbehandlingen av bankernas verksamhet i handelslagret behandlades (2).

| (2) | Den alternativa schablonmetod som beskrivs i del tre avdelning IV kapitel 1a i förordning (EU) nr 575/2013 saknar för närvarande tekniska specifikationer, vilket gör att den inte är fullt operativ. Dessa specifikationer bör anpassas till Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk. |
| --- | --- |

(2)

Den alternativa schablonmetod som beskrivs i del tre avdelning IV kapitel 1a i förordning (EU) nr 575/2013 saknar för närvarande tekniska specifikationer, vilket gör att den inte är fullt operativ. Dessa specifikationer bör anpassas till Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk.

| (3) | I Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk specificeras beräkningen av kapitalbaskraven för kurvrisk i fråga om instrument med optionalitet. Denna beräkning omfattar ett antal steg, däribland hur störningar ska påverka riskfaktorer och hur kurvrisker för flera riskfaktorer ska läggas samman. När det gäller valutariskfaktorer behöver beräkningen justeras för att undvika dubbelräkning av kurvrisker. Utan denna justering kan sådan dubbelräkning inträffa eftersom valutariskfaktorer i Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk uttrycks i ett instituts rapportvaluta. |
| --- | --- |

(3)

I Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk specificeras beräkningen av kapitalbaskraven för kurvrisk i fråga om instrument med optionalitet. Denna beräkning omfattar ett antal steg, däribland hur störningar ska påverka riskfaktorer och hur kurvrisker för flera riskfaktorer ska läggas samman. När det gäller valutariskfaktorer behöver beräkningen justeras för att undvika dubbelräkning av kurvrisker. Utan denna justering kan sådan dubbelräkning inträffa eftersom valutariskfaktorer i Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk uttrycks i ett instituts rapportvaluta.

| (4) | Instrument utan optionalitet bör endast omfattas av kapitalbaskrav för deltarisk i fråga om instrumentens icke-exotiska underliggande variabler, men inte för kurvrisk. Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk ger dock instituten möjlighet att låta alla instrument, även dem utan optionalitet, omfattas av kapitalbaskrav för kurvrisk. Denna möjlighet kan vara till hjälp för institut som förvaltar och säkrar positioner med och utan optionalitet tillsammans. För att undvika att denna möjlighet i första hand används för att minska kapitalbaskraven, bör ett institut som vill utnyttja denna möjlighet emellertid vara skyldigt att meddela denna avsikt till sin behöriga myndighet, som bör ha möjlighet att neka institutet att utnyttja denna möjlighet. Detsamma bör gälla om ett institut inte längre önskar utnyttja denna möjlighet. |
| --- | --- |

(4)

Instrument utan optionalitet bör endast omfattas av kapitalbaskrav för deltarisk i fråga om instrumentens icke-exotiska underliggande variabler, men inte för kurvrisk. Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk ger dock instituten möjlighet att låta alla instrument, även dem utan optionalitet, omfattas av kapitalbaskrav för kurvrisk. Denna möjlighet kan vara till hjälp för institut som förvaltar och säkrar positioner med och utan optionalitet tillsammans. För att undvika att denna möjlighet i första hand används för att minska kapitalbaskraven, bör ett institut som vill utnyttja denna möjlighet emellertid vara skyldigt att meddela denna avsikt till sin behöriga myndighet, som bör ha möjlighet att neka institutet att utnyttja denna möjlighet. Detsamma bör gälla om ett institut inte längre önskar utnyttja denna möjlighet.

| (5) | När det gäller behandlingen av positioner i företag för kollektiva investeringar (nedan kallade fonder) är genomlysningsmetoden den mest korrekta metoden för att beräkna kapitalbaskraven för positioner i fonder, eftersom den metoden bygger på fondernas faktiska sammansättning i stället för en skattad sammansättning. För att kunna använda genomlysningsmetoden krävs dock att vissa strikta villkor uppfylls. Institut bör därför kunna använda andra metoder, förutsatt att de känner till innehållet i fondens mandat och kan erhålla dagliga prisnoteringar. I den situationen kan institut upprätta en hypotetisk portfölj för att beräkna kapitalbaskraven för marknadsrisk för positionen i fonden. Dessa institut bör också kunna beräkna kapitalbaskraven för kreditvärdighetsjusteringsrisk i derivatpositioner som ingår i fonden med hjälp av en förenklad metod när det saknas tillräcklig information för att beräkna kapitalbaskraven för kreditvärdighetsjusteringsrisk på grundval av de befintliga metoderna. Denna möjlighet bör anpassas till den förenklade metod som är tillämplig på derivatpositioner som ingår i fonder hänförda till en position utanför handelslagret. Till följd av det flertal antaganden som institut måste göra när de använder denna metod bör dess användning omfattas av ett krav på godkännande av den behöriga myndigheten i fråga om varje enskild fond. |
| --- | --- |

(5)

När det gäller behandlingen av positioner i företag för kollektiva investeringar (nedan kallade fonder) är genomlysningsmetoden den mest korrekta metoden för att beräkna kapitalbaskraven för positioner i fonder, eftersom den metoden bygger på fondernas faktiska sammansättning i stället för en skattad sammansättning. För att kunna använda genomlysningsmetoden krävs dock att vissa strikta villkor uppfylls. Institut bör därför kunna använda andra metoder, förutsatt att de känner till innehållet i fondens mandat och kan erhålla dagliga prisnoteringar. I den situationen kan institut upprätta en hypotetisk portfölj för att beräkna kapitalbaskraven för marknadsrisk för positionen i fonden. Dessa institut bör också kunna beräkna kapitalbaskraven för kreditvärdighetsjusteringsrisk i derivatpositioner som ingår i fonden med hjälp av en förenklad metod när det saknas tillräcklig information för att beräkna kapitalbaskraven för kreditvärdighetsjusteringsrisk på grundval av de befintliga metoderna. Denna möjlighet bör anpassas till den förenklade metod som är tillämplig på derivatpositioner som ingår i fonder hänförda till en position utanför handelslagret. Till följd av det flertal antaganden som institut måste göra när de använder denna metod bör dess användning omfattas av ett krav på godkännande av den behöriga myndigheten i fråga om varje enskild fond.

| (6) | Vidare bör institut ha möjlighet att behandla en position i en fond som följer ett index som en direkt position i indexet när de beräknar kapitalbaskraven för marknadsrisk. Denna metod bör tillåtas om skillnaden i den årsberäknade avkastningen mellan fonden och det index som den följer underskrider 1 % under en tolvmånadersperiod. Om det bara finns data för perioder som är kortare än tolv månader bör instituten söka tillstånd från sin behöriga myndighet för att få använda denna metod. |
| --- | --- |

(6)

Vidare bör institut ha möjlighet att behandla en position i en fond som följer ett index som en direkt position i indexet när de beräknar kapitalbaskraven för marknadsrisk. Denna metod bör tillåtas om skillnaden i den årsberäknade avkastningen mellan fonden och det index som den följer underskrider 1 % under en tolvmånadersperiod. Om det bara finns data för perioder som är kortare än tolv månader bör instituten söka tillstånd från sin behöriga myndighet för att få använda denna metod.

| (7) | I alla övriga fall bör positioner i fonder hänföras till en position utanför handelslagret och behandlas i enlighet därmed vid beräkningen av kapitalbaskraven för dessa positioner. |
| --- | --- |

(7)

I alla övriga fall bör positioner i fonder hänföras till en position utanför handelslagret och behandlas i enlighet därmed vid beräkningen av kapitalbaskraven för dessa positioner.

| (8) | I Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk föreslås en metod med en ”basvaluta” som en ytterligare metod för att fastställa kapitalbaskraven för delta- och kurvrisker hos valutariskfaktorer. I linje med den metoden bör institut när de beräknar kapitalbaskraven för marknadsrisk kunna välja en annan valuta än sin rapportvaluta för att uttrycka valutariskfaktorerna. Denna metod bör tillåtas om institutet uppfyller ett antal villkor som rör institutets hantering av valutarisk och bör omfattas av ett krav på godkännande av tillsynsmyndigheten. |
| --- | --- |

(8)

I Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk föreslås en metod med en ”basvaluta” som en ytterligare metod för att fastställa kapitalbaskraven för delta- och kurvrisker hos valutariskfaktorer. I linje med den metoden bör institut när de beräknar kapitalbaskraven för marknadsrisk kunna välja en annan valuta än sin rapportvaluta för att uttrycka valutariskfaktorerna. Denna metod bör tillåtas om institutet uppfyller ett antal villkor som rör institutets hantering av valutarisk och bör omfattas av ett krav på godkännande av tillsynsmyndigheten.

| (9) | I Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk specificeras de riskvikter som är tillämpliga på känsligheterna för den riskfria räntans riskfaktorer, inflation, faktorer för valutabasisrisk, kreditspreadriskfaktorer för icke-värdepapperiseringar enligt undergrupp 11 i tabell 4 i artikel 325ah i förordning (EU) nr 575/2013, riskfaktorer för säkerställda obligationer utfärdade av kreditinstitut i tredjeländer, kreditspreadriskfaktorer för värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, kreditspreadriskfaktorer för värdepapperiseringar som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, aktieriskfaktorer och råvaruriskfaktorer. De riskvikter som är tillämpliga på känsligheterna för dessa riskfaktorer enligt den alternativa schablonmetoden bör anpassas till Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk. |
| --- | --- |

(9)

I Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk specificeras de riskvikter som är tillämpliga på känsligheterna för den riskfria räntans riskfaktorer, inflation, faktorer för valutabasisrisk, kreditspreadriskfaktorer för icke-värdepapperiseringar enligt undergrupp 11 i tabell 4 i artikel 325ah i förordning (EU) nr 575/2013, riskfaktorer för säkerställda obligationer utfärdade av kreditinstitut i tredjeländer, kreditspreadriskfaktorer för värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, kreditspreadriskfaktorer för värdepapperiseringar som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, aktieriskfaktorer och råvaruriskfaktorer. De riskvikter som är tillämpliga på känsligheterna för dessa riskfaktorer enligt den alternativa schablonmetoden bör anpassas till Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk.

| (10) | I Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk specificeras korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller riskfaktorer för säkerställda obligationer utfärdade av kreditinstitut i tredjeländer, korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller aktierisk samt korrelationer mellan undergrupper vad gäller aktierisk. De korrelationer som gäller enligt den alternativa schablonmetoden bör anpassas till Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk. |
| --- | --- |

(10)

I Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk specificeras korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller riskfaktorer för säkerställda obligationer utfärdade av kreditinstitut i tredjeländer, korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller aktierisk samt korrelationer mellan undergrupper vad gäller aktierisk. De korrelationer som gäller enligt den alternativa schablonmetoden bör anpassas till Baselkommitténs minimikapitalkrav för marknadsrisk.

| (11) | Förordning (EU) nr 575/2013 bör därför ändras i enlighet med detta. |
| --- | --- |

(11)

Förordning (EU) nr 575/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

| (12) | Instituten bör ges tillräckligt med tid för att genomföra de ändringar av den alternativa schablonmetoden för marknadsrisk som införs genom denna delegerade förordning. Tillämpningen av denna delegerade förordning bör därför senareläggas. |
| --- | --- |

(12)

Instituten bör ges tillräckligt med tid för att genomföra de ändringar av den alternativa schablonmetoden för marknadsrisk som införs genom denna delegerade förordning. Tillämpningen av denna delegerade förordning bör därför senareläggas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 575/2013 ska ändras på följande sätt:

| 1. | Artikel 325e ska ändras på följande sätt:






  a) | I punkt 2 ska leden a och b ersättas med följande:






  ”a) | Alla positioner i instrument med optionalitet ska omfattas av de kapitalbaskrav som avses i punkt 1 a, b och c, när det gäller andra risker än exotiska underliggande variabler i sådana instrument som avses i artikel 325u.2 a. |
| --- | --- | --- | --- |

1.

Artikel 325e ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska leden a och b ersättas med följande:

”a)

Alla positioner i instrument med optionalitet ska omfattas av de kapitalbaskrav som avses i punkt 1 a, b och c, när det gäller andra risker än exotiska underliggande variabler i sådana instrument som avses i artikel 325u.2 a.

| b) | Alla positioner i instrument utan optionalitet ska omfattas av de kapitalbaskrav som avses i punkt 1 a, när det gäller andra risker än exotiska underliggande variabler i sådana instrument som avses i artikel 325u.2 a.” |
| --- | --- |

b)

Alla positioner i instrument utan optionalitet ska omfattas av de kapitalbaskrav som avses i punkt 1 a, när det gäller andra risker än exotiska underliggande variabler i sådana instrument som avses i artikel 325u.2 a.”

| b) | Följande punkt ska läggas till som punkt 3:

  ”3.   Genom undantag från punkt 2 b får ett institut välja att låta alla positioner i instrument utan optionalitet omfattas av de kapitalbaskrav som avses i punkt 1 a och c.
  Ett institut som väljer att använda den metod som avses i första stycket ska meddela sin behöriga myndighet detta minst tre månader före den första användningen. När dessa tre månader har förflutit och om den behöriga myndigheten inte har gjort några invändningar, får institutet använda denna metod fram till dess att den behöriga myndigheten informerar institutet om att det inte längre är tillåtet.
  Ett institut som vill upphöra att använda den metod som avses i första stycket ska meddela sin behöriga myndighet detta minst tre månader före upphörandet. Institutet får upphöra att använda denna metod, såvida inte den behöriga myndigheten invänder inom den tremånadersperioden.” |
| --- | --- |

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 3:

”3.   Genom undantag från punkt 2 b får ett institut välja att låta alla positioner i instrument utan optionalitet omfattas av de kapitalbaskrav som avses i punkt 1 a och c.

Ett institut som väljer att använda den metod som avses i första stycket ska meddela sin behöriga myndighet detta minst tre månader före den första användningen. När dessa tre månader har förflutit och om den behöriga myndigheten inte har gjort några invändningar, får institutet använda denna metod fram till dess att den behöriga myndigheten informerar institutet om att det inte längre är tillåtet.

Ett institut som vill upphöra att använda den metod som avses i första stycket ska meddela sin behöriga myndighet detta minst tre månader före upphörandet. Institutet får upphöra att använda denna metod, såvida inte den behöriga myndigheten invänder inom den tremånadersperioden.”

| 2. | Artikel 325g ska ersättas med följande:

  ”Artikel 325g
  Kapitalbaskrav för kurvrisk

  1.   Institut ska göra de beräkningar som anges i punkt 2 för varje riskfaktor för instrument som omfattas av kapitalbaskravet för kurvrisk, utom de riskfaktorer som avses i punkt 3.
  För en given riskfaktor ska instituten göra dessa beräkningar på nettobasis för alla positioner i instrument som omfattas av kapitalbaskravet för kurvrisk och som omfattas av den riskfaktorn.


  2.   För varje given riskfaktor k som ingår i ett eller flera instrument som avses i punkt 1 ska instituten beräkna riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (

  ) och (nedåt) (

  ) enligt följande:




















  där







  i | = | ett index som anger samtliga positioner i de instrument som avses i punkt 1 och som inbegriper riskfaktor k, |
| --- | --- | --- | --- |
| xk | = | det aktuella värdet på riskfaktor k, |
| Vi
  (xk
  ) | = | värdet på instrument i, beräknat enligt institutets prissättningsmodell baserat på aktuellt värde på riskfaktor k, |
| | = | värdet på instrument i, beräknat enligt institutets prissättningsmodell baserat på en uppgång i värdet på riskfaktor k, |
| | = | värdet på instrument i, beräknat enligt institutets prissättningsmodell baserat på en nedgång i värdet på riskfaktor k, |
| | = | den riskvikt som är tillämplig på riskfaktor k, fastställd i enlighet med avsnitt 6, |
| sik | = | deltariskkänslighet för instrument i avseende riskfaktor k, beräknad i enlighet med artikel 325r. |

2.

Artikel 325g ska ersättas med följande:

”Artikel 325g

Kapitalbaskrav för kurvrisk

1.   Institut ska göra de beräkningar som anges i punkt 2 för varje riskfaktor för instrument som omfattas av kapitalbaskravet för kurvrisk, utom de riskfaktorer som avses i punkt 3.

För en given riskfaktor ska instituten göra dessa beräkningar på nettobasis för alla positioner i instrument som omfattas av kapitalbaskravet för kurvrisk och som omfattas av den riskfaktorn.

2.   För varje given riskfaktor k som ingår i ett eller flera instrument som avses i punkt 1 ska instituten beräkna riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (

  ) och (nedåt) (

  ) enligt följande:

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

där

i

=

ett index som anger samtliga positioner i de instrument som avses i punkt 1 och som inbegriper riskfaktor k,

xk

=

det aktuella värdet på riskfaktor k,

Vi
  (xk
  )

=

värdet på instrument i, beräknat enligt institutets prissättningsmodell baserat på aktuellt värde på riskfaktor k,

Image 5

=

värdet på instrument i, beräknat enligt institutets prissättningsmodell baserat på en uppgång i värdet på riskfaktor k,

Image 6

=

värdet på instrument i, beräknat enligt institutets prissättningsmodell baserat på en nedgång i värdet på riskfaktor k,

Image 7

=

den riskvikt som är tillämplig på riskfaktor k, fastställd i enlighet med avsnitt 6,

sik

=

deltariskkänslighet för instrument i avseende riskfaktor k, beräknad i enlighet med artikel 325r.

3.   För kurvor över de riskfaktorer som hör till riskklasserna generell ränterisk, kreditspreadrisk och råvarurisk ska instituten, genom undantag från punkt 2, göra de beräkningar som anges i punkt 6 på nivån för hela kurvan i stället för på nivån för varje riskfaktor som hör till kurvan.

För den beräkning som avses i punkt 2 och om xk
  representerar en kurva över de riskfaktorer som hänförts till riskklasserna generell ränterisk, kreditspreadrisk och råvarurisk, ska sik
  utgöra summan av deltariskkänsligheterna för kurvriskfaktorn för samtliga löptider i kurvan.

4.   Vid fastställandet av ett kapitalbaskrav för kurvrisk per undergrupp ska instituten, för alla riskfaktorer som hänförts till den undergruppen i enlighet med underavsnitt 1 i avsnitt 3, lägga samman nettokurvriskpositionerna (uppåt) och (nedåt), beräknade i enlighet med punkt 2, i enlighet med följande formel:

Image 8

där

| b | = | ett index som anger en undergrupp till en viss riskklass, |
| --- | --- | --- |
| Kb | = | kapitalbaskraven för kurvrisk för undergrupp b, |

b

=

ett index som anger en undergrupp till en viss riskklass,

Kb

=

kapitalbaskraven för kurvrisk för undergrupp b,

Image 9

,

,

| pkl | = | korrelationer inom en och samma undergrupp mellan riskfaktorer k och l i enlighet med avsnitt 6, |
| --- | --- | --- |
| k, l | = | index som anger samtliga riskfaktorer för instrument enligt punkt 1 som hänförts till undergrupp b, |
| (



  ) | = | nettokurvriskpositionen (uppåt), |
| (



  ) | = | nettokurvriskpositionen (nedåt). |

pkl

=

korrelationer inom en och samma undergrupp mellan riskfaktorer k och l i enlighet med avsnitt 6,

k, l

=

index som anger samtliga riskfaktorer för instrument enligt punkt 1 som hänförts till undergrupp b,

Image 10

=

nettokurvriskpositionen (uppåt),

Image 11

=

nettokurvriskpositionen (nedåt).

5.   Genom undantag från punkt 4 ska följande formel användas för att beräkna kapitalbaskraven för kurvrisk för undergrupp 18 enligt artikel 325ah, undergrupp 18 enligt artikel 325ak, undergrupp 25 enligt artikel 325am och undergrupp 11 enligt artikel 325ap:

Image 12

6.   Instituten ska beräkna riskklasspecifika kapitalbaskrav för kurvrisk (RCCR) genom att lägga samman kapitalbaskraven för kurvrisk för samtliga undergrupper inom en given riskklass enligt följande:

Image 13

där

| b, c | = | index som anger alla de undergrupper i en given riskklass som motsvarar de instrument som avses i punkt 1, |
| --- | --- | --- |
| Kb | = | kapitalbaskraven för kurvrisk för undergrupp b, |

b, c

=

index som anger alla de undergrupper i en given riskklass som motsvarar de instrument som avses i punkt 1,

Kb

=

kapitalbaskraven för kurvrisk för undergrupp b,

,

,

| γbc | = | korrelationerna mellan undergrupperna b och c enligt avsnitt 6. |
| --- | --- | --- |

γbc

=

korrelationerna mellan undergrupperna b och c enligt avsnitt 6.

7.   Kapitalbaskravet för kurvrisk ska motsvara summan av de riskklasspecifika kapitalbaskrav för kurvrisk som beräknats i enlighet med punkt 6 för alla riskklasser till vilka minst en riskfaktor för de instrument som avses i punkt 1 tillhör.”

| 3. | I artikel 325h.2 ska led c ersättas med följande:






  ”c) | Scenario med låg korrelation, där de korrelationsparametrar ρkl och γbc som specificeras i avsnitt 6 ska ersättas med



  och



  .” |
| --- | --- | --- |

3.

I artikel 325h.2 ska led c ersättas med följande:

”c)

låg korrelation

kl

bc

Image 14

Image 15

| 4. | Artiklarna 325i och 325j ska ersättas med följande:

  ”Artikel 325i
  Behandling av indexinstrument och andra instrument med multipla underliggande variabler

  1.   Institut ska använda en genomlysningsmetod för indexinstrument och andra instrument med multipla underliggande variabler, i enlighet med följande:






  a) | Vid beräkning av kapitalbaskraven för delta- och kurvrisk ska instituten agera som om de direkt innehar individuella positioner i de underliggande beståndsdelarna i indexet eller i det andra instrumentet med multipla underliggande variabler, med undantag för positioner i ett index som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen och för vilka de ska beräkna en enda känslighet för hela indexet. |
| --- | --- | --- |

4.

Artiklarna 325i och 325j ska ersättas med följande:

”Artikel 325i

Behandling av indexinstrument och andra instrument med multipla underliggande variabler

1.   Institut ska använda en genomlysningsmetod för indexinstrument och andra instrument med multipla underliggande variabler, i enlighet med följande:

a)

Vid beräkning av kapitalbaskraven för delta- och kurvrisk ska instituten agera som om de direkt innehar individuella positioner i de underliggande beståndsdelarna i indexet eller i det andra instrumentet med multipla underliggande variabler, med undantag för positioner i ett index som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen och för vilka de ska beräkna en enda känslighet för hela indexet.

| b) | Instituten får netta känsligheterna för en riskfaktor hos en given beståndsdel i ett indexinstrument eller ett annat instrument med multipla underliggande variabler mot känsligheterna för samma riskfaktor hos samma beståndsdel i instrument som refererar till ett enda namn, utom för positioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen. |
| --- | --- |

b)

Instituten får netta känsligheterna för en riskfaktor hos en given beståndsdel i ett indexinstrument eller ett annat instrument med multipla underliggande variabler mot känsligheterna för samma riskfaktor hos samma beståndsdel i instrument som refererar till ett enda namn, utom för positioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen.

| c) | Vid beräkning av kapitalbaskraven för vegarisk får instituten antingen agera som om de direkt innehar individuella positioner i de underliggande beståndsdelarna i indexet eller i det andra instrumentet med multipla underliggande variabler, eller beräkna en enda känslighet för instrumentets underliggande variabler. I det senare fallet ska instituten hänföra denna enda känslighet till den relevanta undergruppen i enlighet med underavsnitt 1 i avsnitt 6, enligt följande:






  i) | Om mer än 75 % av beståndsdelarna i indexet skulle placeras in i samma undergrupp, med beaktande av viktningarna i detta index, ska instituten hänföra känsligheten till denna undergrupp och behandla den som en känslighet som refererar till ett enda namn i den undergruppen. |
| --- | --- | --- |

c)

Vid beräkning av kapitalbaskraven för vegarisk får instituten antingen agera som om de direkt innehar individuella positioner i de underliggande beståndsdelarna i indexet eller i det andra instrumentet med multipla underliggande variabler, eller beräkna en enda känslighet för instrumentets underliggande variabler. I det senare fallet ska instituten hänföra denna enda känslighet till den relevanta undergruppen i enlighet med underavsnitt 1 i avsnitt 6, enligt följande:

i)

Om mer än 75 % av beståndsdelarna i indexet skulle placeras in i samma undergrupp, med beaktande av viktningarna i detta index, ska instituten hänföra känsligheten till denna undergrupp och behandla den som en känslighet som refererar till ett enda namn i den undergruppen.

| ii) | I alla andra fall ska instituten hänföra känsligheten till den relevanta indexundergruppen. |
| --- | --- |

ii)

I alla andra fall ska instituten hänföra känsligheten till den relevanta indexundergruppen.

2.   Genom undantag från punkt 1 a får instituten beräkna en enda känslighet för en position i ett börsnoterat aktie- eller kreditindex när de beräknar kapitalbaskraven för delta- och kurvrisker, om det börsnoterade aktie- eller kreditindexet uppfyller de villkor som anges i punkt 3. I det fallet ska instituten hänföra denna enda känslighet till den relevanta undergruppen i enlighet med underavsnitt 1 i avsnitt 6, enligt följande:

| a) | Om mer än 75 % av beståndsdelarna i det börsnoterade indexet skulle placeras in i samma undergrupp, med beaktande av viktningarna i detta börsnoterade index, ska känsligheten hänföras till denna undergrupp och behandlas som en känslighet som refererar till ett enda namn i den undergruppen. |
| --- | --- |

a)

Om mer än 75 % av beståndsdelarna i det börsnoterade indexet skulle placeras in i samma undergrupp, med beaktande av viktningarna i detta börsnoterade index, ska känsligheten hänföras till denna undergrupp och behandlas som en känslighet som refererar till ett enda namn i den undergruppen.

| b) | I alla andra fall ska instituten hänföra känsligheten till den relevanta undergruppen för det börsnoterade indexet. |
| --- | --- |

b)

I alla andra fall ska instituten hänföra känsligheten till den relevanta undergruppen för det börsnoterade indexet.

3.   Instituten får använda den metod som beskrivs i punkt 2 för instrument som hänvisar till ett börsnoterat aktie- eller kreditindex, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

| a) | Beståndsdelarna i det börsnoterade indexet och deras respektive viktningar i indexet är kända. |
| --- | --- |

a)

Beståndsdelarna i det börsnoterade indexet och deras respektive viktningar i indexet är kända.

| b) | Det börsnoterade indexet innehåller minst 20 beståndsdelar. |
| --- | --- |

b)

Det börsnoterade indexet innehåller minst 20 beståndsdelar.

| c) | Ingen enskild beståndsdel i det börsnoterade indexet svarar för mer än 25 % av indexets totala börsvärde. |
| --- | --- |

c)

Ingen enskild beståndsdel i det börsnoterade indexet svarar för mer än 25 % av indexets totala börsvärde.

| d) | Ingen grupp utgörande en tiondel av det totala antalet beståndsdelar i det börsnoterade indexet, avrundat uppåt till närmaste heltal, svarar för mer än 60 % av indexets totala börsvärde. |
| --- | --- |

d)

Ingen grupp utgörande en tiondel av det totala antalet beståndsdelar i det börsnoterade indexet, avrundat uppåt till närmaste heltal, svarar för mer än 60 % av indexets totala börsvärde.

| e) | Det totala börsvärdet för alla beståndsdelar i det börsnoterade indexet uppgår till minst 40 miljarder euro. |
| --- | --- |

e)

Det totala börsvärdet för alla beståndsdelar i det börsnoterade indexet uppgår till minst 40 miljarder euro.

4.   Ett institut ska konsekvent över tiden använda endast den metod som beskrivs i punkt 1 eller den metod som beskrivs i punkt 2 i fråga om alla instrument som hänvisar till ett börsnoterat aktie- eller kreditindex som uppfyller de villkor som anges i punkt 3. Ett institut ska inhämta förhandstillstånd från den behöriga myndigheten innan det byter metod.

5.   För ett index eller annat instrument med multipla underliggande variabler ska de känslighetsdata som ingår i beräkningen av delta- och kurvrisker vara konsekventa, oavsett vilka metoder som används för det instrumentet.

6.   Index eller instrument med multipla underliggande variabler som är exponerade för andra kvarstående risker och som avses i artikel 325u.5 ska omfattas av det tillägg för kvarstående risk som avses i avsnitt 4.

Artikel 325j

Behandling av företag för kollektiva investeringar

1.   Ett institut ska beräkna kapitalbaskraven för marknadsrisk för en position i en fond genom att använda någon av följande metoder:

| a) | Om institutet kan få tillräcklig information om fondens individuella underliggande exponeringar ska institutet beräkna kapitalbaskraven för marknadsrisk för denna fondposition genom en genomlysning till fondens underliggande positioner som om dessa positioner innehades direkt av institutet. |
| --- | --- |

a)

Om institutet kan få tillräcklig information om fondens individuella underliggande exponeringar ska institutet beräkna kapitalbaskraven för marknadsrisk för denna fondposition genom en genomlysning till fondens underliggande positioner som om dessa positioner innehades direkt av institutet.

| b) | Om institutet inte kan få tillräcklig information om fondens individuella underliggande exponeringar, men institutet har kunskap om innehållet i fondens mandat och kan erhålla dagliga prisnoteringar för fonden, ska institutet beräkna kapitalbaskraven för marknadsrisk för denna fondposition genom att använda någon av följande metoder:






  i) | Institutet får betrakta fondpositionen som en position i en enda aktie som hänförs till undergruppen ’övriga sektorer’ i tabell 8 i artikel 325ap.1. |
| --- | --- | --- |

b)

Om institutet inte kan få tillräcklig information om fondens individuella underliggande exponeringar, men institutet har kunskap om innehållet i fondens mandat och kan erhålla dagliga prisnoteringar för fonden, ska institutet beräkna kapitalbaskraven för marknadsrisk för denna fondposition genom att använda någon av följande metoder:

i)

Institutet får betrakta fondpositionen som en position i en enda aktie som hänförs till undergruppen ’övriga sektorer’ i tabell 8 i artikel 325ap.1.

| ii) | Efter ett tillstånd från dess behöriga myndighet får institutet beräkna kapitalbaskraven för marknadsrisk för fonden i enlighet med de gränser som anges i fondens mandat och tillämplig rätt. |
| --- | --- |

ii)

Efter ett tillstånd från dess behöriga myndighet får institutet beräkna kapitalbaskraven för marknadsrisk för fonden i enlighet med de gränser som anges i fondens mandat och tillämplig rätt.

| c) | Om institutet varken uppfyller villkoren i leden a eller b, ska institutet hänföra fonden till en position utanför handelslagret. |
| --- | --- |

c)

Om institutet varken uppfyller villkoren i leden a eller b, ska institutet hänföra fonden till en position utanför handelslagret.

Ett institut som använder en av de metoder som anges i led b ska tillämpa det kapitalbaskrav för fallissemangsrisk som anges i avsnitt 5 i detta kapitel och det tillägg för kvarstående risk som anges i avsnitt 4 i detta kapitel, om fondens mandat innebär att vissa exponeringar i fonden ska omfattas av dessa kapitalbaskrav.

Ett institut som använder metoden i led b ii får beräkna kapitalbaskraven för motpartsrisk och för kreditvärdighetsjusteringsrisk i derivatpositioner i fonden med hjälp av den förenklade metod som anges i artikel 132a.3.

2.   Genom undantag från punkt 1 och om ett institut har en position i en fond som följer ett referensindex så att skillnaden i årsberäknad avkastning mellan fonden och det referensindex som följs under de senaste tolv månaderna underskrider 1 % i absoluta tal, bortsett från avgifter och provisioner, får institutet behandla positionen som en position i det referensindex som följs. Institutet ska kontrollera att detta villkor uppfylls när det ingår positionen och därefter minst en gång om året.

Om emellertid data för de senaste tolv månaderna inte är helt tillgängliga får ett institut, efter tillstånd från dess behöriga myndighet, använda data om skillnader i årsberäknad avkastning för en period som är kortare än tolv månader.

3.   För sina positioner i fonder får ett institut använda en kombination av de metoder som avses i punkt 1 a, b och c. För alla positioner i en och samma fond ska dock institutet använda endast en av metoderna.

4.   Vid tillämpning av punkt 1 b ska ett institut göra beräkningarna enligt följande bestämmelser:

| a) | Vid beräkning av kapitalbaskravet enligt den känslighetsbaserade metod som anges i avsnitt 2 i detta kapitel ska fonden först, i maximalt tillåten omfattning enligt dess mandat eller tillämplig rätt, ingå positioner i de exponeringar som åsätts de högsta kapitalbaskraven enligt det avsnittet och därefter fortsätta att ingå positioner i fallande ordning till dess att den maximala totala förlustgränsen uppnås. |
| --- | --- |

a)

Vid beräkning av kapitalbaskravet enligt den känslighetsbaserade metod som anges i avsnitt 2 i detta kapitel ska fonden först, i maximalt tillåten omfattning enligt dess mandat eller tillämplig rätt, ingå positioner i de exponeringar som åsätts de högsta kapitalbaskraven enligt det avsnittet och därefter fortsätta att ingå positioner i fallande ordning till dess att den maximala totala förlustgränsen uppnås.

| b) | Vid beräkning av kapitalbaskravet för fallissemangsrisk enligt avsnitt 5 i detta kapitel ska fonden först, i maximalt tillåten omfattning enligt dess mandat eller tillämplig rätt, ingå positioner i de exponeringar som åsätts de högsta kapitalbaskraven enligt det avsnittet och därefter fortsätta att ingå positioner i fallande ordning till dess att den maximala totala förlustgränsen uppnås. |
| --- | --- |

b)

Vid beräkning av kapitalbaskravet för fallissemangsrisk enligt avsnitt 5 i detta kapitel ska fonden först, i maximalt tillåten omfattning enligt dess mandat eller tillämplig rätt, ingå positioner i de exponeringar som åsätts de högsta kapitalbaskraven enligt det avsnittet och därefter fortsätta att ingå positioner i fallande ordning till dess att den maximala totala förlustgränsen uppnås.

| c) | Fonden ska i tillämpliga fall använda hävstångsmetoder i maximalt tillåten omfattning enligt dess mandat eller tillämplig rätt. |
| --- | --- |

c)

Fonden ska i tillämpliga fall använda hävstångsmetoder i maximalt tillåten omfattning enligt dess mandat eller tillämplig rätt.

Kapitalbaskraven för alla positioner i en och samma fond för vilka de beräkningar som avses i första stycket görs ska beräknas var för sig som en separat portfölj med hjälp av den metod som beskrivs i detta kapitel.

5.   Ett institut får endast använda de metoder som avses i punkt 1 a eller b om fonden uppfyller alla de villkor som anges i artikel 132.3 och 132.4 a.”

| 5. | Artikel 325q ska ändras på följande sätt:






  a) | Punkt 1 ska ersättas med följande:

  ”1.   De deltariskfaktorer för valutarisk som instituten ska tillämpa på instrument som är känsliga för valutarisk ska vara alla avistaväxelkurser mellan den valuta som instrumentet är uttryckt i och institutets rapportvaluta eller, om institutet använder en basvaluta i enlighet med punkt 7, institutets basvaluta. Det ska finnas en undergrupp per valutapar, med en enda riskfaktor och en enda nettokänslighet.” |
| --- | --- | --- |

5.

Artikel 325q ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   De deltariskfaktorer för valutarisk som instituten ska tillämpa på instrument som är känsliga för valutarisk ska vara alla avistaväxelkurser mellan den valuta som instrumentet är uttryckt i och institutets rapportvaluta eller, om institutet använder en basvaluta i enlighet med punkt 7, institutets basvaluta. Det ska finnas en undergrupp per valutapar, med en enda riskfaktor och en enda nettokänslighet.”

| b) | Punkt 3 ska ersättas med följande:

  ”3.   De kurvriskfaktorer för valutarisk som instituten ska tillämpa på instrument med underliggande variabler som är känsliga för valutarisk ska vara de deltariskfaktorer för valutarisk som avses i punkt 1.” |
| --- | --- |

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   De kurvriskfaktorer för valutarisk som instituten ska tillämpa på instrument med underliggande variabler som är känsliga för valutarisk ska vara de deltariskfaktorer för valutarisk som avses i punkt 1.”

| c) | Följande punkter ska läggas till som punkterna 5, 6 och 7:

  ”5.   Om en växelkurs som utgör en underliggande variabel till ett instrument i som omfattas av kapitalbaskrav för kurvrisker varken avser institutets rapportvaluta eller institutets basvaluta, får institutet dividera med 1,5 de motsvarande komponenter

  och

  som anges i artikel 325g.2, där xk
  är valutariskfaktorn mellan en av de två valutorna för den underliggande variabeln och institutets rapportvaluta eller, i tillämpliga fall, institutets basvaluta.


  6.   Med dess behöriga myndighets tillstånd får ett institut dividera med 1,5 de komponenter

  och

  som anges i artikel 325g.2 på ett konsekvent sätt för alla valutariskfaktorerna för instrument som avser valuta och omfattas av ett kapitalbaskrav för kurvrisk, förutsatt att alla valutariskfaktorer som grundar sig på institutets rapportvaluta eller, i tillämpliga fall, institutets basvaluta, och ingår i beräkningen av dessa komponenter utsätts för en störning samtidigt.


  7.   För att uttrycka delta- och kurvriskfaktorerna för valutarisk får ett institut, genom undantag från punkterna 1 och 3 och med dess behöriga myndighets tillstånd, ersätta sin rapportvaluta för alla avistaväxelkurser med en annan valuta (nedan kallad basvalutan), om samtliga följande villkor är uppfyllda:






  a) | Institutet använder endast en basvaluta. |
| --- | --- | --- |

c)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 5, 6 och 7:

”5.   Om en växelkurs som utgör en underliggande variabel till ett instrument i som omfattas av kapitalbaskrav för kurvrisker varken avser institutets rapportvaluta eller institutets basvaluta, får institutet dividera med 1,5 de motsvarande komponenter

  och

  som anges i artikel 325g.2, där xk
  är valutariskfaktorn mellan en av de två valutorna för den underliggande variabeln och institutets rapportvaluta eller, i tillämpliga fall, institutets basvaluta.

6.   Med dess behöriga myndighets tillstånd får ett institut dividera med 1,5 de komponenter

  och

  som anges i artikel 325g.2 på ett konsekvent sätt för alla valutariskfaktorerna för instrument som avser valuta och omfattas av ett kapitalbaskrav för kurvrisk, förutsatt att alla valutariskfaktorer som grundar sig på institutets rapportvaluta eller, i tillämpliga fall, institutets basvaluta, och ingår i beräkningen av dessa komponenter utsätts för en störning samtidigt.

7.   För att uttrycka delta- och kurvriskfaktorerna för valutarisk får ett institut, genom undantag från punkterna 1 och 3 och med dess behöriga myndighets tillstånd, ersätta sin rapportvaluta för alla avistaväxelkurser med en annan valuta (nedan kallad basvalutan), om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Institutet använder endast en basvaluta.

| b) | Institutet tillämpar basvalutan konsekvent på alla positioner i och utanför handelslagret. |
| --- | --- |

b)

Institutet tillämpar basvalutan konsekvent på alla positioner i och utanför handelslagret.

| c) | Institutet har på ett tillfredsställande sätt visat för dess behöriga myndighet att






  i) | användningen av den valda basvalutan på ett lämpligt sätt visar risken i de av institutets positioner som omfattas av valutarisker, |
| --- | --- | --- |

c)

Institutet har på ett tillfredsställande sätt visat för dess behöriga myndighet att

i)

användningen av den valda basvalutan på ett lämpligt sätt visar risken i de av institutets positioner som omfattas av valutarisker,

| ii) | valet av basvaluta är förenligt med det sätt på vilket institutet hanterar dessa valutarisker internt, |
| --- | --- |

ii)

valet av basvaluta är förenligt med det sätt på vilket institutet hanterar dessa valutarisker internt,

| iii) | valet av basvaluta inte i första hand styrs av viljan att minska institutets kapitalbaskrav. |
| --- | --- |

iii)

valet av basvaluta inte i första hand styrs av viljan att minska institutets kapitalbaskrav.

| d) | Institutet beaktar omvandlingsrisken mellan rapportvalutan och basvalutan. |
| --- | --- |

d)

Institutet beaktar omvandlingsrisken mellan rapportvalutan och basvalutan.

Ett institut som har fått tillstånd att använda en basvaluta enligt första stycket ska räkna om de resulterande kapitalbaskraven för valutarisk till rapportvalutan med hjälp av den rådande avistaväxelkursen mellan basvalutan och rapportvalutan.”

| 6. | I artikel 325ae ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

  ”1.   För valutor som inte ingår i underkategorin för de mest likvida valutorna enligt artikel 325bd.7 b ska riskvikterna för känsligheterna för den riskfria räntans riskfaktorer uppgå till följande:

  Tabell 3








  Undergrupp | Löptid | Riskvikt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,25 år | 1,7 % |
| 2 | 0,5 år | 1,7 % |
| 3 | 1 år | 1,6 % |
| 4 | 2 år | 1,3 % |
| 5 | 3 år | 1,2 % |
| 6 | 5 år | 1,1 % |
| 7 | 10 år | 1,1 % |
| 8 | 15 år | 1,1 % |
| 9 | 20 år | 1,1 % |
| 10 | 30 år | 1,1 % |

6.

I artikel 325ae ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   För valutor som inte ingår i underkategorin för de mest likvida valutorna enligt artikel 325bd.7 b ska riskvikterna för känsligheterna för den riskfria räntans riskfaktorer uppgå till följande:

Tabell 3

Undergrupp

Löptid

Riskvikt

1

0,25 år

1,7 %

2

0,5 år

1,7 %

3

1 år

1,6 %

4

2 år

1,3 %

5

3 år

1,2 %

6

5 år

1,1 %

7

10 år

1,1 %

8

15 år

1,1 %

9

20 år

1,1 %

10

30 år

1,1 %

2.   Instituten ska tillämpa en riskvikt på 1,6 % på samtliga inflationskänsligheter och faktorer för valutabasisrisk.”

| 7. | I artikel 325ah.1 ska tabell 4 ersättas med följande:

  ”Tabell 4









  Undergruppsnummer | Kreditkvalitet | Sektor | Riskvikt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alla | Nationella regeringar, inklusive centralbanker, i medlemsstaterna | 0,5 % |
| 2 | Kreditkvalitetssteg 1–3 | Nationell regering, inklusive centralbanker, i ett tredjeland, multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer enligt artiklarna 117.2 eller 118 | 0,5 % |
| 3 | Regionala eller lokala myndigheter och offentliga organ | 1,0 % |
| 4 | Enheter i den finansiella sektorn, inklusive kreditinstitut, som utgör en del av eller som etablerats av en stat eller en regional eller lokal myndighet och subventionerade långivare | 5,0 % |
| 5 | Råvaror, energi, industri, jordbruk, tillverkning, mineralutvinning | 3,0 % |
| 6 | Konsumtionsvaror och tjänster, transport och lagring, administrativa tjänster och stödtjänster | 3,0 % |
| 7 | Teknik, telekommunikation | 2,0 % |
| 8 | Hälso- och sjukvård, allmännyttiga tjänster, yrkesrelaterade och tekniska aktiviteter | 1,5 % |
| 9 | | Säkerställda obligationer som har utfärdats av kreditinstitut som är etablerade i medlemsstaterna | 1,0 % |
| 10 | Kreditkvalitetssteg 1 | Säkerställda obligationer som har utfärdats av kreditinstitut i tredjeländer | 1,5 % |
| Kreditkvalitetssteg 2–3 | 2,5 % |
| 11 | Kreditkvalitetssteg 4–6 och utan kreditvärdering | Nationell regering, inklusive centralbanker, i ett tredjeland, multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer enligt artiklarna 117.2 eller 118 | 2 % |
| 12 | Regionala eller lokala myndigheter och offentliga organ | 4,0 % |
| 13 | Enheter i den finansiella sektorn, inklusive kreditinstitut, som utgör en del av eller som etablerats av en stat eller en regional eller lokal myndighet och subventionerade långivare | 12,0 % |
| 14 | Råvaror, energi, industri, jordbruk, tillverkning, mineralutvinning | 7,0 % |
| 15 | Konsumtionsvaror och tjänster, transport och lagring, administrativa tjänster och stödtjänster | 8,5 % |
| 16 | Teknik, telekommunikation | 5,5 % |
| 17 | Hälso- och sjukvård, allmännyttiga tjänster, yrkesrelaterade och tekniska aktiviteter | 5,0 % |
| 18 | Övriga sektorer | 12,0 % |
| 19 | Börsnoterade kreditindex där en majoritet av dess enskilda beståndsdelar är ’investment grade’ | 1,5 % |
| 20 | Börsnoterade kreditindex där en majoritet av dess enskilda beståndsdelar har låg kreditvärdighet eller är utan kreditvärdering | 5 %” |

7.

I artikel 325ah.1 ska tabell 4 ersättas med följande:

”Tabell 4

”Tabell 4

Undergruppsnummer

Kreditkvalitet

Sektor

Riskvikt

1

Alla

Nationella regeringar, inklusive centralbanker, i medlemsstaterna

0,5 %

2

Kreditkvalitetssteg 1–3

Nationell regering, inklusive centralbanker, i ett tredjeland, multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer enligt artiklarna 117.2 eller 118

0,5 %

3

Regionala eller lokala myndigheter och offentliga organ

1,0 %

4

Enheter i den finansiella sektorn, inklusive kreditinstitut, som utgör en del av eller som etablerats av en stat eller en regional eller lokal myndighet och subventionerade långivare

5,0 %

5

Råvaror, energi, industri, jordbruk, tillverkning, mineralutvinning

3,0 %

6

Konsumtionsvaror och tjänster, transport och lagring, administrativa tjänster och stödtjänster

3,0 %

7

Teknik, telekommunikation

2,0 %

8

Hälso- och sjukvård, allmännyttiga tjänster, yrkesrelaterade och tekniska aktiviteter

1,5 %

9

Säkerställda obligationer som har utfärdats av kreditinstitut som är etablerade i medlemsstaterna

1,0 %

10

Kreditkvalitetssteg 1

Säkerställda obligationer som har utfärdats av kreditinstitut i tredjeländer

1,5 %

Kreditkvalitetssteg 2–3

2,5 %

11

Kreditkvalitetssteg 4–6 och utan kreditvärdering

Nationell regering, inklusive centralbanker, i ett tredjeland, multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer enligt artiklarna 117.2 eller 118

2 %

12

Regionala eller lokala myndigheter och offentliga organ

4,0 %

13

Enheter i den finansiella sektorn, inklusive kreditinstitut, som utgör en del av eller som etablerats av en stat eller en regional eller lokal myndighet och subventionerade långivare

12,0 %

14

Råvaror, energi, industri, jordbruk, tillverkning, mineralutvinning

7,0 %

15

Konsumtionsvaror och tjänster, transport och lagring, administrativa tjänster och stödtjänster

8,5 %

16

Teknik, telekommunikation

5,5 %

17

Hälso- och sjukvård, allmännyttiga tjänster, yrkesrelaterade och tekniska aktiviteter

5,0 %

18

Övriga sektorer

12,0 %

19

Börsnoterade kreditindex där en majoritet av dess enskilda beståndsdelar är ’investment grade’

1,5 %

20

Börsnoterade kreditindex där en majoritet av dess enskilda beståndsdelar har låg kreditvärdighet eller är utan kreditvärdering

5 %”

| 8. | I artikel 325aj ska tabell 5 ersättas med följande:

  ”Tabell 5

















  Undergrupp | 1, 2 och 11 | 3 och 12 | 4 och 13 | 5 och 14 | 6 och 15 | 7 och 16 | 8 och 17 | 9 och 10 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 och 11 | | 75 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 3 och 12 | | | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 4 och 13 | | | | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 5 och 14 | | | | | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 6 och 15 | | | | | | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 7 och 16 | | | | | | | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 8 och 17 | | | | | | | | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 9 och 10 | | | | | | | | | 0 % | 45 % | 45 % |
| 18 | | | | | | | | | | 0 % | 0 % |
| 19 | | | | | | | | | | | 75 % |
| 20” | | | | | | | | | | | |

8.

I artikel 325aj ska tabell 5 ersättas med följande:

”Tabell 5

”Tabell 5

Undergrupp

1, 2 och 11

3 och 12

4 och 13

5 och 14

6 och 15

7 och 16

8 och 17

9 och 10

18

19

20

1, 2 och 11

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 och 12

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 och 13

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 och 14

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 och 15

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 och 16

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 och 17

5 %

0 %

45 %

45 %

9 och 10

0 %

45 %

45 %

18

0 %

0 %

19

75 %

20”

| 9. | I artikel 325ak ska tabell 6 ersättas med följande:

  ”Tabell 6









  Undergruppsnummer | Kreditkvalitet | Sektor | Riskvikt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alla | Nationella regeringar, inklusive centralbanker, i medlemsstaterna | 4,0 % |
| 2 | Kreditkvalitetssteg 1–3 | Nationell regering, inklusive centralbanker, i ett tredjeland, multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer enligt artiklarna 117.2 eller 118 | 4,0 % |
| 3 | Regionala eller lokala myndigheter och offentliga organ | 4,0 % |
| 4 | Enheter i den finansiella sektorn, inklusive kreditinstitut, som utgör en del av eller som etablerats av en stat eller en regional eller lokal myndighet och subventionerade långivare | 8,0 % |
| 5 | Råvaror, energi, industri, jordbruk, tillverkning, mineralutvinning | 5,0 % |
| 6 | Konsumtionsvaror och tjänster, transport och lagring, administrativa tjänster och stödtjänster | 4,0 % |
| 7 | Teknik, telekommunikation | 3,0 % |
| 8 | Hälso- och sjukvård, allmännyttiga tjänster, yrkesrelaterade och tekniska aktiviteter | 2,0 % |
| 9 | Säkerställda obligationer som har utfärdats av kreditinstitut som är etablerade i medlemsstaterna | 3,0 % |
| 10 | Säkerställda obligationer som har utfärdats av kreditinstitut i tredjeländer | 6,0 % |
| 11 | Kreditkvalitetssteg 4–6 och utan kreditvärdering | Nationell regering, inklusive centralbanker, i ett tredjeland, multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer enligt artiklarna 117.2 eller 118 | 13,0 % |
| 12 | Regionala eller lokala myndigheter och offentliga organ | 13,0 % |
| 13 | Enheter i den finansiella sektorn, inklusive kreditinstitut, som utgör en del av eller som etablerats av en stat eller en regional eller lokal myndighet och subventionerade långivare | 16,0 % |
| 14 | Råvaror, energi, industri, jordbruk, tillverkning, mineralutvinning | 10,0 % |
| 15 | Konsumtionsvaror och tjänster, transport och lagring, administrativa tjänster och stödtjänster | 12,0 % |
| 16 | Teknik, telekommunikation | 12,0 % |
| 17 | Hälso- och sjukvård, allmännyttiga tjänster, yrkesrelaterade och tekniska aktiviteter | 12,0 % |
| 18 | Övriga sektorer | 13,0 %” |

9.

I artikel 325ak ska tabell 6 ersättas med följande:

”Tabell 6

”Tabell 6

Undergruppsnummer

Kreditkvalitet

Sektor

Riskvikt

1

Alla

Nationella regeringar, inklusive centralbanker, i medlemsstaterna

4,0 %

2

Kreditkvalitetssteg 1–3

Nationell regering, inklusive centralbanker, i ett tredjeland, multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer enligt artiklarna 117.2 eller 118

4,0 %

3

Regionala eller lokala myndigheter och offentliga organ

4,0 %

4

Enheter i den finansiella sektorn, inklusive kreditinstitut, som utgör en del av eller som etablerats av en stat eller en regional eller lokal myndighet och subventionerade långivare

8,0 %

5

Råvaror, energi, industri, jordbruk, tillverkning, mineralutvinning

5,0 %

6

Konsumtionsvaror och tjänster, transport och lagring, administrativa tjänster och stödtjänster

4,0 %

7

Teknik, telekommunikation

3,0 %

8

Hälso- och sjukvård, allmännyttiga tjänster, yrkesrelaterade och tekniska aktiviteter

2,0 %

9

Säkerställda obligationer som har utfärdats av kreditinstitut som är etablerade i medlemsstaterna

3,0 %

10

Säkerställda obligationer som har utfärdats av kreditinstitut i tredjeländer

6,0 %

11

Kreditkvalitetssteg 4–6 och utan kreditvärdering

Nationell regering, inklusive centralbanker, i ett tredjeland, multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer enligt artiklarna 117.2 eller 118

13,0 %

12

Regionala eller lokala myndigheter och offentliga organ

13,0 %

13

Enheter i den finansiella sektorn, inklusive kreditinstitut, som utgör en del av eller som etablerats av en stat eller en regional eller lokal myndighet och subventionerade långivare

16,0 %

14

Råvaror, energi, industri, jordbruk, tillverkning, mineralutvinning

10,0 %

15

Konsumtionsvaror och tjänster, transport och lagring, administrativa tjänster och stödtjänster

12,0 %

16

Teknik, telekommunikation

12,0 %

17

Hälso- och sjukvård, allmännyttiga tjänster, yrkesrelaterade och tekniska aktiviteter

12,0 %

18

Övriga sektorer

13,0 %”

| 10. | I artikel 325am.1 ska tabell 7 ersättas med följande:

  ”Tabell 7









  Undergruppsnummer | Kreditkvalitet | Sektor | Riskvikt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prioriterade och kreditkvalitetssteg 1–3 | RMBS – prime | 0,9 % |
| 2 | RMBS – mid-prime | 1,5 % |
| 3 | RMBS – sub-prime | 2,0 % |
| 4 | CMBS | 2,0 % |
| 5 | Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (ABS) – studielån | 0,8 % |
| 6 | ABS – kreditkort | 1,2 % |
| 7 | ABS – billån | 1,2 % |
| 8 | CLO utanför den alternativa korrelationshandelsportföljen | 1,4 % |
| 9 | Ej prioriterade och kreditkvalitetssteg 1–3 | RMBS – prime | 1,125 % |
| 10 | RMBS – mid-prime | 1,875 % |
| 11 | RMBS – sub-prime | 2,5 % |
| 12 | CMBS | 2,5 % |
| 13 | ABS – studielån | 1 % |
| 14 | ABS – kreditkort | 1,5 % |
| 15 | ABS – billån | 1,5 % |
| 16 | CLO utanför den alternativa korrelationshandelsportföljen | 1,75 % |
| 17 | Kreditkvalitetssteg 4–6 och utan kreditvärdering | RMBS – prime | 1,575 % |
| 18 | RMBS – mid-prime | 2,625 % |
| 19 | RMBS – sub-prime | 3,5 % |
| 20 | CMBS | 3,5 % |
| 21 | ABS – studielån | 1,4 % |
| 22 | ABS – kreditkort | 2,1 % |
| 23 | ABS – billån | 2,1 % |
| 24 | CLO utanför den alternativa korrelationshandelsportföljen | 2,45 % |
| 25 | Övriga sektorer | 3,5 %” |

10.

I artikel 325am.1 ska tabell 7 ersättas med följande:

”Tabell 7

”Tabell 7

Undergruppsnummer

Kreditkvalitet

Sektor

Riskvikt

1

Prioriterade och kreditkvalitetssteg 1–3

RMBS – prime

0,9 %

2

RMBS – mid-prime

1,5 %

3

RMBS – sub-prime

2,0 %

4

CMBS

2,0 %

5

Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (ABS) – studielån

0,8 %

6

ABS – kreditkort

1,2 %

7

ABS – billån

1,2 %

8

CLO utanför den alternativa korrelationshandelsportföljen

1,4 %

9

Ej prioriterade och kreditkvalitetssteg 1–3

RMBS – prime

1,125 %

10

RMBS – mid-prime

1,875 %

11

RMBS – sub-prime

2,5 %

12

CMBS

2,5 %

13

ABS – studielån

1 %

14

ABS – kreditkort

1,5 %

15

ABS – billån

1,5 %

16

CLO utanför den alternativa korrelationshandelsportföljen

1,75 %

17

Kreditkvalitetssteg 4–6 och utan kreditvärdering

RMBS – prime

1,575 %

18

RMBS – mid-prime

2,625 %

19

RMBS – sub-prime

3,5 %

20

CMBS

3,5 %

21

ABS – studielån

1,4 %

22

ABS – kreditkort

2,1 %

23

ABS – billån

2,1 %

24

CLO utanför den alternativa korrelationshandelsportföljen

2,45 %

25

Övriga sektorer

3,5 %”

| 11. | I artikel 325ap.1 ska tabell 8 ersättas med följande:

  ”Tabell 8











  Undergruppsnummer | Börsvärde | Typ av ekonomi | Sektor | Riskvikt för aktieavistakurs | Riskvikt för aktiereporänta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Högt | Tillväxtmarknad | Konsumtionsvaror och tjänster, transport och lagring, administrativa tjänster och stödtjänster, hälso- och sjukvård, allmännyttiga tjänster | 55 % | 0,55 % |
| 2 | Telekommunikation, industri | 60 % | 0,60 % |
| 3 | Råvaror, energi, jordbruk, tillverkning, mineralutvinning | 45 % | 0,45 % |
| 4 | Finansiella institut, däribland statsstödda finansiella institut, fastighetsverksamhet, teknik | 55 % | 0,55 % |
| 5 | Utvecklad ekonomi | Konsumtionsvaror och tjänster, transport och lagring, administrativa tjänster och stödtjänster, hälso- och sjukvård, allmännyttiga tjänster | 30 % | 0,30 % |
| 6 | Telekommunikation, industri | 35 % | 0,35 % |
| 7 | Råvaror, energi, jordbruk, tillverkning, mineralutvinning | 40 % | 0,40 % |
| 8 | Finansiella institut, däribland statsstödda finansiella institut, fastighetsverksamhet, teknik | 50 % | 0,50 % |
| 9 | Lågt | Tillväxtmarknad | Alla sektorer som anges i undergrupperna 1, 2, 3 och 4 | 70 % | 0,70 % |
| 10 | Utvecklad ekonomi | Alla sektorer som anges i undergrupperna 5, 6, 7 och 8 | 50 % | 0,50 % |
| 11 | Övriga sektorer | 70 % | 0,70 % |
| 12 | Index avseende högt börsvärde i utvecklade ekonomier | 15 % | 0,15 % |
| 13 | Övriga index | 25 % | 0,25 %” |

11.

I artikel 325ap.1 ska tabell 8 ersättas med följande:

”Tabell 8

”Tabell 8

Undergruppsnummer

Börsvärde

Typ av ekonomi

Sektor

Riskvikt för aktieavistakurs

Riskvikt för aktiereporänta

1

Högt

Tillväxtmarknad

Konsumtionsvaror och tjänster, transport och lagring, administrativa tjänster och stödtjänster, hälso- och sjukvård, allmännyttiga tjänster

55 %

0,55 %

2

Telekommunikation, industri

60 %

0,60 %

3

Råvaror, energi, jordbruk, tillverkning, mineralutvinning

45 %

0,45 %

4

Finansiella institut, däribland statsstödda finansiella institut, fastighetsverksamhet, teknik

55 %

0,55 %

5

Utvecklad ekonomi

Konsumtionsvaror och tjänster, transport och lagring, administrativa tjänster och stödtjänster, hälso- och sjukvård, allmännyttiga tjänster

30 %

0,30 %

6

Telekommunikation, industri

35 %

0,35 %

7

Råvaror, energi, jordbruk, tillverkning, mineralutvinning

40 %

0,40 %

8

Finansiella institut, däribland statsstödda finansiella institut, fastighetsverksamhet, teknik

50 %

0,50 %

9

Lågt

Tillväxtmarknad

Alla sektorer som anges i undergrupperna 1, 2, 3 och 4

70 %

0,70 %

10

Utvecklad ekonomi

Alla sektorer som anges i undergrupperna 5, 6, 7 och 8

50 %

0,50 %

11

Övriga sektorer

70 %

0,70 %

12

Index avseende högt börsvärde i utvecklade ekonomier

15 %

0,15 %

13

Övriga index

25 %

0,25 %”

| 12. | Artikel 325aq ska ändras på följande sätt:






  a) | Punkt 1 ska ersättas med följande:

  ”1.   Korrelationsparametern för deltarisk ρkl mellan två känsligheter WS
  k
  och WS
  l
  inom samma undergrupp ska vara 99,90 %, där den ena är en känslighet för en aktieavistakurs och den andra en känslighet för en aktiereporänta och båda känsligheterna gäller samma aktieemittentnamn.” |
| --- | --- | --- |

12.

Artikel 325aq ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Korrelationsparametern för deltarisk ρkl mellan två känsligheter WS
  k
  och WS
  l
  inom samma undergrupp ska vara 99,90 %, där den ena är en känslighet för en aktieavistakurs och den andra en känslighet för en aktiereporänta och båda känsligheterna gäller samma aktieemittentnamn.”

| b) | I punkt 2 ska följande led läggas till som led e:






  ”e) | 80 % mellan två känsligheter inom samma undergrupp som omfattas av endera indexundergruppen (undergruppsnummer 12 eller 13).” |
| --- | --- | --- |

b)

I punkt 2 ska följande led läggas till som led e:

”e)

80 % mellan två känsligheter inom samma undergrupp som omfattas av endera indexundergruppen (undergruppsnummer 12 eller 13).”

| c) | Punkt 3 ska ersättas med följande:

  ”3.   Korrelationsparametern ρkl
  mellan två känsligheterWSk
  och WSl
  för aktiereporänta inom samma undergrupp ska fastställas i enlighet med punkt 2 a–d.” |
| --- | --- |

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Korrelationsparametern ρkl
  mellan två känsligheterWSk
  och WSl
  för aktiereporänta inom samma undergrupp ska fastställas i enlighet med punkt 2 a–d.”

| 13. | Artiklarna 325ar och 325as ska ersättas med följande:

  ”Artikel 325ar
  Korrelationer mellan undergrupper vad gäller aktierisk
  Korrelationsparametern γbc
  ska tillämpas på sammanräkning av känsligheter mellan olika undergrupper.
  När det gäller undergrupperna i tabell 8 i artikel 325ap ska den vara följande:






  a) | 15 % om båda undergrupperna tillhör undergruppsnummer 1–10. |
| --- | --- | --- |

13.

Artiklarna 325ar och 325as ska ersättas med följande:

”Artikel 325ar

Korrelationer mellan undergrupper vad gäller aktierisk

Korrelationsparametern γbc
  ska tillämpas på sammanräkning av känsligheter mellan olika undergrupper.

När det gäller undergrupperna i tabell 8 i artikel 325ap ska den vara följande:

a)

15 % om båda undergrupperna tillhör undergruppsnummer 1–10.

| b) | 0 % om endera av de båda undergrupperna tillhör undergruppsnummer 11. |
| --- | --- |

b)

0 % om endera av de båda undergrupperna tillhör undergruppsnummer 11.

| c) | 75 % om båda undergrupperna tillhör undergruppsnummer 12 och 13. |
| --- | --- |

c)

75 % om båda undergrupperna tillhör undergruppsnummer 12 och 13.

| d) | 45 % i övriga fall. |
| --- | --- |

d)

45 % i övriga fall.

Artikel 325as

Riskvikter för råvarurisk

Riskvikterna för känsligheter för råvaruriskfaktorer ska vara följande:

Tabell 9

| Undergruppsnummer | Undergrupp – benämning | Riskvikt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Energi – fasta bränslen | 30 % |
| 2 | Energi – flytande bränslen | 35 % |
| 3 | Energi – el och handel med utsläppsrätter | 60 % |
| 4 | Frakt | 80 % |
| 5 | Oädla metaller | 40 % |
| 6 | Gasformiga bränslen | 45 % |
| 7 | Ädelmetaller (inklusive guld) | 20 % |
| 8 | Spannmål och oljeväxtfrön | 35 % |
| 9 | Boskap och mejeriprodukter | 25 % |
| 10 | Jordbruksråvaror | 35 % |
| 11 | Andra råvaror | 50 %” |

Undergruppsnummer

Undergrupp – benämning

Riskvikt

1

Energi – fasta bränslen

30 %

2

Energi – flytande bränslen

35 %

3

Energi – el och handel med utsläppsrätter

60 %

4

Frakt

80 %

5

Oädla metaller

40 %

6

Gasformiga bränslen

45 %

7

Ädelmetaller (inklusive guld)

20 %

8

Spannmål och oljeväxtfrön

35 %

9

Boskap och mejeriprodukter

25 %

10

Jordbruksråvaror

35 %

11

Andra råvaror

50 %”

| 14. | I artikel 325av ska punkt 1 ersättas med följande:

  ”1.   En riskvikt på 15 % ska tillämpas på alla känsligheter för valutariskfaktorer.” |
| --- | --- |

14.

I artikel 325av ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   En riskvikt på 15 % ska tillämpas på alla känsligheter för valutariskfaktorer.”

| 15. | I artikel 325ax.3 ska tabell 11 ersättas med följande:

  ”Tabell 11








  Riskklass | LHriskklass | Riskvikt |
| --- | --- | --- | --- |
| Generell ränterisk | 60 | 100 % |
| Kreditspreadrisk för icke-värdepapperiseringar | 120 | 100 % |
| Kreditspreadrisk för värdepapperiseringar i den alternativa korrelationshandelsportföljen | 120 | 100 % |
| Kreditspreadrisk för värdepapperiseringar utanför den alternativa korrelationshandelsportföljen | 120 | 100 % |
| Aktierisk (högt börsvärde och index) | 20 | 77,78 % |
| Aktierisk (lågt börsvärde och övriga sektorer) | 60 | 100 % |
| Råvarurisk | 120 | 100 % |
| Valutarisk | 40 | 100 %” |

15.

I artikel 325ax.3 ska tabell 11 ersättas med följande:

”Tabell 11

”Tabell 11

Riskklass

LHriskklass

riskklass

Riskvikt

Generell ränterisk

60

100 %

Kreditspreadrisk för icke-värdepapperiseringar

120

100 %

Kreditspreadrisk för värdepapperiseringar i den alternativa korrelationshandelsportföljen

120

100 %

Kreditspreadrisk för värdepapperiseringar utanför den alternativa korrelationshandelsportföljen

120

100 %

Aktierisk (högt börsvärde och index)

20

77,78 %

Aktierisk (lågt börsvärde och övriga sektorer)

60

100 %

Råvarurisk

120

100 %

Valutarisk

40

100 %”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 30 september 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2019.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande

---

(1)  
  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

1

(2)  Baselkommittén för banktillsyn, Minimum capital requirements for market risk. Publikationen finns på webbplatsen för Banken för internationell betalningsutjämning (www.bis.org).

2

Minimum capital requirements for market risk

---

| 11.3.2021 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

11.3.2021

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/16

---

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/425

av den 9 mars 2021

om tillfälligt upphävande av de handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter från Amerikas förenta stater som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2020/1646 till följd av utslaget i en handelstvist enligt Världshandelsorganisationens överenskommelse om tvistlösning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 av den 15 maj 2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler och om ändring av rådets förordning (EG) nr 3286/94 om fastställande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (1), särskilt artikel 7.3, och

av följande skäl:

| (1) | Kommissionen antog den 7 november 2020 genomförandeförordning (EU) 2020/1646 (2) om handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter från Amerikas förenta stater (Förenta staterna) till följd av utslaget i en handelstvist enligt Världshandelsorganisationens överenskommelse om tvistlösning, i vilken det föreskrivs tilläggstullar på import till unionen av ett antal produkter med ursprung i Förenta staterna. |
| --- | --- |

(1)

Kommissionen antog den 7 november 2020 genomförandeförordning (EU) 2020/1646 (2) om handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter från Amerikas förenta stater (Förenta staterna) till följd av utslaget i en handelstvist enligt Världshandelsorganisationens överenskommelse om tvistlösning, i vilken det föreskrivs tilläggstullar på import till unionen av ett antal produkter med ursprung i Förenta staterna.

| (2) | I skäl 9 i förordning (EU) 2020/1646 anges att kommissionen kommer att upphäva tillämpningen av genomförandeförordningen om Förenta staterna upphäver sina åtgärder mot import av vissa produkter från Europeiska unionen i samband med WTO-tvisterna om stora civila flygplan. |
| --- | --- |

(2)

I skäl 9 i förordning (EU) 2020/1646 anges att kommissionen kommer att upphäva tillämpningen av genomförandeförordningen om Förenta staterna upphäver sina åtgärder mot import av vissa produkter från Europeiska unionen i samband med WTO-tvisterna om stora civila flygplan.

| (3) | Den 4 mars 2021 nåddes en överenskommelse med Förenta staterna om ömsesidigt tillfälligt upphävande av alla åtgärder under en period av fyra månader för att möjliggöra förhandlingar om en balanserad lösning av WTO-tvisterna om stora civila flygplan, så snart de interna förfarandena har slutförts på båda sidor. |
| --- | --- |

(3)

Den 4 mars 2021 nåddes en överenskommelse med Förenta staterna om ömsesidigt tillfälligt upphävande av alla åtgärder under en period av fyra månader för att möjliggöra förhandlingar om en balanserad lösning av WTO-tvisterna om stora civila flygplan, så snart de interna förfarandena har slutförts på båda sidor.

| (4) | I enlighet med artikel 7.4 i förordning (EU) nr 654/2014 får kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan för att tillfälligt upphäva handelspolitiska åtgärder, om det tillfälliga upphävandet är kopplat till att det berörda tredjelandets åtgärd har ändrats. |
| --- | --- |

(4)

I enlighet med artikel 7.4 i förordning (EU) nr 654/2014 får kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan för att tillfälligt upphäva handelspolitiska åtgärder, om det tillfälliga upphävandet är kopplat till att det berörda tredjelandets åtgärd har ändrats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningen av genomförandeförordning (EU) 2020/1646 upphävs härmed tillfälligt under en period av fyra månader från och med den dag då denna förordning träder i kraft. Utan att det påverkar eventuella andra tillfälliga upphävanden eller ändringar ska följaktligen de tullar som föreskrivs i genomförandeförordning (EU) 2020/1646 återigen tillämpas från och med den 11 juli 2021.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande

---

(1)  
  EUT L 189, 27.6.2014, s. 50, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1843 av den 6 oktober 2015 (EUT L 272, 16.10.2015, s. 1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/167 av den 10 februari 2021 (EUT L 49, 12.2.2021, s. 1).

1

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1646 av den 7 november 2020 om handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter från Amerikas förenta stater till följd av utslaget i en handelstvist enligt Världshandelsorganisationens överenskommelse om tvistlösning (EUT L 373, 9.11.2020, s. 1).

2

---

| 11.3.2021 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 84/18 |
| --- | --- | --- | --- |

11.3.2021

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/18

---

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/426

av den 10 mars 2021

om rättelse av genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 vad gäller godkännandet av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

| (1) | Användningen av preparat av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som fodertillsats för alla djurarter godkändes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 (2) för en tioårsperiod. |
| --- | --- |

(1)

Användningen av preparat av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som fodertillsats för alla djurarter godkändes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 (2) för en tioårsperiod.

| (2) | Godkännandet ändrades därefter genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1092 (3) i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 vad gäller tillsatsens sammansättning. |
| --- | --- |

(2)

Godkännandet ändrades därefter genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1092 (3) i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 vad gäller tillsatsens sammansättning.

| (3) | Den föreslagna ändringen avsåg inte den godkännandeperiod som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 som skulle löpa till och med den 26 december 2021. I bilagan till genomförandeförordning (EU) 2020/1092 angavs det dock felaktigt att godkännandeperioden för Lactococcus lactis NCIMB 30160 skulle löpa till och med den 16 augusti 2030. Det felet infördes därför i genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 genom genomförandeförordning (EU) 2020/1092. |
| --- | --- |

(3)

Den föreslagna ändringen avsåg inte den godkännandeperiod som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 som skulle löpa till och med den 26 december 2021. I bilagan till genomförandeförordning (EU) 2020/1092 angavs det dock felaktigt att godkännandeperioden för Lactococcus lactis NCIMB 30160 skulle löpa till och med den 16 augusti 2030. Det felet infördes därför i genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 genom genomförandeförordning (EU) 2020/1092.

| (4) | Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl är det därför nödvändigt att rätta genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 vad gäller godkännandeperioden för Lactococcus lactis NCIMB 30160. |
| --- | --- |

(4)

Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl är det därför nödvändigt att rätta genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 vad gäller godkännandeperioden för Lactococcus lactis NCIMB 30160.

| (5) | I genomförandeförordning (EU) 2020/1092 föreskrivs det att den ändring som omfattar godkännandet av tillsatsen Lactococcus lactis NCIMB 30160 endast avser tillsatsens sammansättning. Inga hänvisningar gjordes till behovet att ändra godkännandeperioden för tillsatsen. I artikel 9.8 i förordning (EG) nr 1831/2003 föreskrivs dessutom att godkännanden beviljas för en period på tio år och att den bestämmelsen inte får undantas genom en ändring av villkoren för ett godkännande. Dessutom anges även i registret över fodertillsatser den 26 december 2021 som det datum när godkännandet för tillsatsen Lactococcus lactis NCIMB 30160 löper ut, även efter det att genomförandeförordning (EU) 2020/1092 antogs. Avsaknaden av retroaktiv verkan på den föreslagna rättelsen skulle innebära en överträdelse av principen om icke-diskriminering mellan aktörer, eftersom beviljandet av en förlängd godkännandeperiod från och med dagen för ikraftträdande av genomförandeförordning (EU) 2020/1092 vad gäller tillsatsen Lactococcus lactis NCIMB 30160 skulle orättmätigt ha gynnat endast aktörer som saluför eller använder den tillsatsen. I detta fall anses den retroaktiva verkan dessutom inte påverka de berörda aktörernas berättigade förväntningar. Slutligen avser den föreslagna rättelsen ett icke-straffrättsligt sammanhang, med beaktande av att den felaktiga godkännandeperiod som anges i genomförandeförordning (EU) 2020/1092 berodde på ett misstag. Den här förordningen bör därför tillämpas retroaktivt från och med den dag då genomförandeförordning (EU) 2020/1092 träder i kraft. |
| --- | --- |

(5)

I genomförandeförordning (EU) 2020/1092 föreskrivs det att den ändring som omfattar godkännandet av tillsatsen Lactococcus lactis NCIMB 30160 endast avser tillsatsens sammansättning. Inga hänvisningar gjordes till behovet att ändra godkännandeperioden för tillsatsen. I artikel 9.8 i förordning (EG) nr 1831/2003 föreskrivs dessutom att godkännanden beviljas för en period på tio år och att den bestämmelsen inte får undantas genom en ändring av villkoren för ett godkännande. Dessutom anges även i registret över fodertillsatser den 26 december 2021 som det datum när godkännandet för tillsatsen Lactococcus lactis NCIMB 30160 löper ut, även efter det att genomförandeförordning (EU) 2020/1092 antogs. Avsaknaden av retroaktiv verkan på den föreslagna rättelsen skulle innebära en överträdelse av principen om icke-diskriminering mellan aktörer, eftersom beviljandet av en förlängd godkännandeperiod från och med dagen för ikraftträdande av genomförandeförordning (EU) 2020/1092 vad gäller tillsatsen Lactococcus lactis NCIMB 30160 skulle orättmätigt ha gynnat endast aktörer som saluför eller använder den tillsatsen. I detta fall anses den retroaktiva verkan dessutom inte påverka de berörda aktörernas berättigade förväntningar. Slutligen avser den föreslagna rättelsen ett icke-straffrättsligt sammanhang, med beaktande av att den felaktiga godkännandeperiod som anges i genomförandeförordning (EU) 2020/1092 berodde på ett misstag. Den här förordningen bör därför tillämpas retroaktivt från och med den dag då genomförandeförordning (EU) 2020/1092 träder i kraft.

| (6) | För att skydda de intresserade parternas berättigade förväntningar och på grund av den retroaktiva tillämpningen av den föreslagna rättelsen bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt. |
| --- | --- |

(6)

För att skydda de intresserade parternas berättigade förväntningar och på grund av den retroaktiva tillämpningen av den föreslagna rättelsen bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

| (7) | De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder. |
| --- | --- |

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 ska rättas i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 16 augusti 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande

---

(1)  
  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

1

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 av den 5 december 2011 om godkännande av Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) och Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) som fodertillsats för alla djurarter (EUT L 322, 6.12.2011, s. 3).

2

Lactobacillus buchneri

Lactobacillus buchneri

Lactobacillus paracasei

Lactobacillus paracasei

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus brevis

Lactobacillus rhamnosus

Lactococcus lactis

Lactococcus lactis

Pediococcus acidilactici

Pediococcus pentosaceus

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1092 av den 24 juli 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 vad gäller godkännandet av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som fodertillsats för alla djurarter (EUT L 241, 27.7.2020, s. 10).

3

Lactococcus lactis

---

BILAGA

I bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 ska uppgifterna om tillsatsen Lactococcus lactis NCIMB 30160 med identifieringsnummer 1k2082 rättas enligt följande:

| | I kolumnen ”Godkännandet gäller till och med” ska datumet ”
  16.8.2030
  ” ersättas med ”
  26.12.2021
  ”. |
| --- | --- |

I kolumnen ”Godkännandet gäller till och med” ska datumet ”
  16.8.2030
  ” ersättas med ”
  26.12.2021
  ”.

---

| 11.3.2021 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

11.3.2021

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/21

---

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/427

av den 10 mars 2021

om godkännande av det verksamma ämnet 24-epibrassinolid som ett ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 13.2 jämförd med artikel 22.1, och

av följande skäl:

| (1) | I enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 lämnade Suntton GmbH den 28 april 2017 in en ansökan till Österrike om godkännande av det verksamma ämnet 24-epibrassinolid. |
| --- | --- |

(1)

I enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 lämnade Suntton GmbH den 28 april 2017 in en ansökan till Österrike om godkännande av det verksamma ämnet 24-epibrassinolid.

| (2) | I enlighet med artikel 9.3 i den förordningen meddelade den rapporterande medlemsstaten Österrike sökanden, övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (myndigheten) den 30 maj 2017 att ansökan kan prövas. |
| --- | --- |

(2)

I enlighet med artikel 9.3 i den förordningen meddelade den rapporterande medlemsstaten Österrike sökanden, övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (myndigheten) den 30 maj 2017 att ansökan kan prövas.

| (3) | Den 6 juni 2018 överlämnade den rapporterande medlemsstaten ett utkast till bedömningsrapport till kommissionen, med en kopia till myndigheten, i vilken det görs en bedömning av om det verksamma ämnet kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009. |
| --- | --- |

(3)

Den 6 juni 2018 överlämnade den rapporterande medlemsstaten ett utkast till bedömningsrapport till kommissionen, med en kopia till myndigheten, i vilken det görs en bedömning av om det verksamma ämnet kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009.

| (4) | Myndigheten följde bestämmelserna i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1107/2009. I enlighet med artikel 12.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 krävde myndigheten att sökanden skulle lämna kompletterande information till medlemsstaterna, kommissionen och myndigheten. Den rapporterande medlemsstaten lämnade en bedömning av den kompletterande informationen till myndigheten i form av ett uppdaterat utkast till bedömningsrapport den 22 oktober 2019. |
| --- | --- |

(4)

Myndigheten följde bestämmelserna i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1107/2009. I enlighet med artikel 12.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 krävde myndigheten att sökanden skulle lämna kompletterande information till medlemsstaterna, kommissionen och myndigheten. Den rapporterande medlemsstaten lämnade en bedömning av den kompletterande informationen till myndigheten i form av ett uppdaterat utkast till bedömningsrapport den 22 oktober 2019.

| (5) | Den 4 maj 2020 meddelade myndigheten sökanden, medlemsstaterna och kommissionen sin slutsats (2) om huruvida det verksamma ämnet 24-epibrassinolid kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009. Myndigheten gjorde sin slutsats tillgänglig för allmänheten. |
| --- | --- |

(5)

Den 4 maj 2020 meddelade myndigheten sökanden, medlemsstaterna och kommissionen sin slutsats (2) om huruvida det verksamma ämnet 24-epibrassinolid kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009. Myndigheten gjorde sin slutsats tillgänglig för allmänheten.

| (6) | Kommissionen lade fram en granskningsrapport om 24-epibrassinolid för ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 17 juli 2020 och ett utkast till förordning den 4 december 2020 där det föreskrivs att 24-epibrassinolid ska godkännas. |
| --- | --- |

(6)

Kommissionen lade fram en granskningsrapport om 24-epibrassinolid för ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 17 juli 2020 och ett utkast till förordning den 4 december 2020 där det föreskrivs att 24-epibrassinolid ska godkännas.

| (7) | Sökanden gavs möjlighet att lämna synpunkter på granskningsrapporten. |
| --- | --- |

(7)

Sökanden gavs möjlighet att lämna synpunkter på granskningsrapporten.

| (8) | Det har konstaterats att kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 är uppfyllda med avseende på ett eller flera representativa användningsområden för minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, särskilt när det gäller den användning som undersökts och som beskrivs i granskningsrapporten. |
| --- | --- |

(8)

Det har konstaterats att kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 är uppfyllda med avseende på ett eller flera representativa användningsområden för minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, särskilt när det gäller den användning som undersökts och som beskrivs i granskningsrapporten.

| (9) | Kommissionen anser vidare att 24-epibrassinolid är ett verksamt ämne med låg risk enligt artikel 22 i förordning (EG) nr 1107/2009. 24-epibrassinolid är inte ett ämne med farliga egenskaper och uppfyller villkoren i punkt 5.1 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009. |
| --- | --- |

(9)

Kommissionen anser vidare att 24-epibrassinolid är ett verksamt ämne med låg risk enligt artikel 22 i förordning (EG) nr 1107/2009. 24-epibrassinolid är inte ett ämne med farliga egenskaper och uppfyller villkoren i punkt 5.1 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009.

| (10) | 24-epibrassinolid bör därför godkännas som ett ämne med låg risk. |
| --- | --- |

(10)

24-epibrassinolid bör därför godkännas som ett ämne med låg risk.

| (11) | I enlighet med artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1107/2009 bör bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (3) ändras i enlighet med detta. |
| --- | --- |

(11)

I enlighet med artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1107/2009 bör bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (3) ändras i enlighet med detta.

| (12) | De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder. |
| --- | --- |

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av verksamt ämne

Det verksamma ämnet 24-epibrassinolid enligt specifikationen i bilaga I godkänns under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Europeiska unionens officiella tidning

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande

---

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

1

(2)  Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet), ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 24-epibrassinolide”, Efsa Journal, 2020:6123, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6132. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu

2

Efsa Journal

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

3

---

BILAGA I

| Trivialnamn,
  identifikationsnummer | Namn enligt IUPAC | Renhetsgrad (1) | Datum för godkännande | Godkännande till och med | Särskilda bestämmelser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-epibrassinolid
  CAS-nr 78821-43-9
  CIPAC-nr Ej tillämpligt | (3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxi-5,6-dimetylheptan-2-yl)5,6-dihydroxi-7a,9a-dimetylhexadekahydro-3Hbenso[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-on | ≥ 900 g/kg | 31 mars 2021 | 31 mars 2036 | Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten från den 4 december 2020, särskilt tilläggen I och II. |

Trivialnamn,
  identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

24-epibrassinolid

CAS-nr 78821-43-9

CIPAC-nr Ej tillämpligt

(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxi-5,6-dimetylheptan-2-yl)5,6-dihydroxi-7a,9a-dimetylhexadekahydro-3Hbenso[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-on

≥ 900 g/kg

31 mars 2021

31 mars 2036

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten från den 4 december 2020, särskilt tilläggen I och II.

---

(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.

---

BILAGA II

I del D i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska följande post läggas till:

| Nr | Trivialnamn, identifikationsnummer | Namn enligt IUPAC | Renhetsgrad (1) | Datum för godkännande | Godkännande till och med | Särskilda bestämmelser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ”27 | 24-epibrassinolid
  CAS-nr 78821-43-9
  CIPAC-nr Ej tillämpligt | (3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxi-5,6-dimetylheptan-2-yl)5,6-dihydroxi-7a,9a-dimetylhexadekahydro-3Hbenso[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-on | ≥ 900 g/kg | 31 mars 2021 | 31 mars 2036 | Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten från den 4 december 2020, särskilt tilläggen I och II.” |

Nr

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”27

24-epibrassinolid

CAS-nr 78821-43-9

CIPAC-nr Ej tillämpligt

(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxi-5,6-dimetylheptan-2-yl)5,6-dihydroxi-7a,9a-dimetylhexadekahydro-3Hbenso[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-on

≥ 900 g/kg

31 mars 2021

31 mars 2036

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten från den 4 december 2020, särskilt tilläggen I och II.”

---

(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.

1

---

| 11.3.2021 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 84/25 |
| --- | --- | --- | --- |

11.3.2021

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/25

---

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/428

av den 10 mars 2021

om antagande av standardiserade dataformat för inlämning av ansökningar om godkännande eller om ändring av villkoren för ett godkännande av verksamma ämnen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 39f.2 b, och

av följande skäl:

| (1) | Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1381 (2) ändras bland annat Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002 och (EG) nr 1107/2009 (3) för att stärka insynen och hållbarheten i unionens system för riskbedömning på alla områden i livsmedelskedjan där Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (myndigheten) gör en vetenskaplig riskbedömning. |
| --- | --- |

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1381 (2) ändras bland annat Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002 och (EG) nr 1107/2009 (3) för att stärka insynen och hållbarheten i unionens system för riskbedömning på alla områden i livsmedelskedjan där Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (myndigheten) gör en vetenskaplig riskbedömning.

| (2) | Enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska en ansökan om godkännande av ett verksamt ämne eller om en ändring av villkoren för ett godkännande lämnas in i standardiserade dataformat. |
| --- | --- |

(2)

Enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska en ansökan om godkännande av ett verksamt ämne eller om en ändring av villkoren för ett godkännande lämnas in i standardiserade dataformat.

| (3) | Myndigheten har utarbetat utkast till standardiserade dataformat, baserade på programvarupaketet Iuclid, för ansökningar om godkännande och om ändring av villkoren för ett godkännande av verksamma ämnen i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 samt för relevanta begäranden om ett vetenskapligt utlåtande. |
| --- | --- |

(3)

Myndigheten har utarbetat utkast till standardiserade dataformat, baserade på programvarupaketet Iuclid, för ansökningar om godkännande och om ändring av villkoren för ett godkännande av verksamma ämnen i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 samt för relevanta begäranden om ett vetenskapligt utlåtande.

| (4) | För att säkerställa en hög grad av insyn i myndighetens arbete bör begäranden till myndigheten om ett vetenskapligt utlåtande handläggas effektivt och det bör vara möjligt att lämna in, söka, kopiera och skriva ut handlingar, samtidigt som efterlevnaden av kraven i unionslagstiftningen säkerställs. Följaktligen bör standardiserade dataformat antas för inlämning av ansökningar enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1107/2009. |
| --- | --- |

(4)

För att säkerställa en hög grad av insyn i myndighetens arbete bör begäranden till myndigheten om ett vetenskapligt utlåtande handläggas effektivt och det bör vara möjligt att lämna in, söka, kopiera och skriva ut handlingar, samtidigt som efterlevnaden av kraven i unionslagstiftningen säkerställs. Följaktligen bör standardiserade dataformat antas för inlämning av ansökningar enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.

| (5) | Eftersom den här förordningen genomför bestämmelserna i förordning (EU) nr 178/2002 som ska tillämpas från och med den 27 mars 2021, bör den här förordningen tillämpas från och med samma dag. |
| --- | --- |

(5)

Eftersom den här förordningen genomför bestämmelserna i förordning (EU) nr 178/2002 som ska tillämpas från och med den 27 mars 2021, bör den här förordningen tillämpas från och med samma dag.

| (6) | De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder. |
| --- | --- |

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

1.   I den här förordningen antas standardiserade dataformat för inlämning av ansökningar om godkännande eller om ändring av villkoren för ett godkännande av verksamma ämnen i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, i enlighet med artikel 7 i den förordningen.

2.   Den ska tillämpas på sådana ansökningar som avses i punkt 1 och som lämnas in från och med den 27 mars 2021.

Artikel 2

Antagande av standardiserade dataformat

Härmed antas de standardiserade dataformat för godkännande av ett verksamt ämne och för ändring av villkoren för ett sådant godkännande som föreslagits av myndigheten och som baseras på programvarupaketet Iuclid samt som är kopplade till det centrala inlämningssystem som ska inrättas i enlighet med artikel 7.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1740 (4).

4

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Europeiska unionens officiella tidning

Den ska tillämpas från och med den 27 mars 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande

---

(1)  
  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

1

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1381 av den 20 juni 2019 om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och om ändring av förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 2065/2003, (EG) nr 1935/2004, (EG) nr 1331/2008, (EG) nr 1107/2009 och (EU) 2015/2283 och direktiv 2001/18/EG (EUT L 231, 6.9.2019, s. 1).

2

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

3

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1740 av den 20 november 2020 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 (EUT L 392, 23.11.2020, s. 20).

4

---

Rättelser

| 11.3.2021 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 84/27 |
| --- | --- | --- | --- |

11.3.2021

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/27

---

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

(
  Europeiska unionens officiella tidning L 130 av den 19 maj 2017
  )

Sidan 6, artikel 2 led l

I stället för:

| ”l) | unionsimportör: varje fysisk eller juridisk person som deklarerar mineral eller metaller för övergång till fri omsättning i den mening som avses i artikel 201 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013
  (7)
  eller varje fysisk eller juridisk person i vars namn en sådan deklaration görs, enligt vad som anges i dataelement 3/15 och 3/16 i enlighet med bilaga B i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446
  (8)
  ,” |
| --- | --- |

”l)

unionsimportör: varje fysisk eller juridisk person som deklarerar mineral eller metaller för övergång till fri omsättning i den mening som avses i artikel 201 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013
  (7)
  eller varje fysisk eller juridisk person i vars namn en sådan deklaration görs, enligt vad som anges i dataelement 3/15 och 3/16 i enlighet med bilaga B i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446
  (8)
  ,”

unionsimportör

(7)

(8)

ska det stå:

| ”l) | unionsimportör: varje fysisk eller juridisk person som deklarerar mineral eller metaller för övergång till fri omsättning i den mening som avses i artikel 201 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013
  (7)
  eller varje fysisk eller juridisk person för vars räkning en sådan deklaration görs, enligt vad som anges i dataelement 3/15 och 3/16 i enlighet med bilaga B i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446
  (8)
  ,”. |
| --- | --- |

”l)

unionsimportör: varje fysisk eller juridisk person som deklarerar mineral eller metaller för övergång till fri omsättning i den mening som avses i artikel 201 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013
  (7)
  eller varje fysisk eller juridisk person för vars räkning en sådan deklaration görs, enligt vad som anges i dataelement 3/15 och 3/16 i enlighet med bilaga B i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446
  (8)
  ,”.

unionsimportör

(7)

(8)

---