# Gazzetta ufficiale L 289/2020

| | ISSN 1977-0707 |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | L 289 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Legislazione | 63° anno3 settembre 2020 |

ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 289

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno3 settembre 2020

---

| Sommario | | II   Atti non legislativi | pagina |
| --- | --- | --- | --- |
| | | REGOLAMENTI |
| | * | Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (
  1
  ) | 1 |
| | * | Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (
  1
  ) | 217 |
| | * | Regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione, del 12 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS (
  1
  ) | 285 |
| | * | Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS (
  1
  ) | 315 |
| | * | Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1228 della Commissione, del 29 novembre 2019, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle domande di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (
  1
  ) | 330 |
| | * | Regolamento delegato (UE) 2020/1229 della Commissione, del 29 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta, l’aggregazione, la comparazione, la verifica della completezza e della coerenza dei dati e l’accesso ad essi (
  1
  ) | 335 |
| | * | Regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione, del 29 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni (
  1
  ) | 345 |

Sommario

II   Atti non legislativi

pagina

REGOLAMENTI

*

Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (
  1
  )

1

1

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (
  1
  )

1

217

*

Regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione, del 12 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS (
  1
  )

1

285

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS (
  1
  )

1

315

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1228 della Commissione, del 29 novembre 2019, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle domande di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (
  1
  )

1

330

*

Regolamento delegato (UE) 2020/1229 della Commissione, del 29 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta, l’aggregazione, la comparazione, la verifica della completezza e della coerenza dei dati e l’accesso ad essi (
  1
  )

1

335

*

Regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione, del 29 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni (
  1
  )

1

345

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Testo rilevante ai fini del SEE. |

---

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

1

| IT | Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
  I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
| --- | --- |

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

---

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

| 3.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 289/1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/1

---

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1224 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

| (1) | L’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 riguarda tutte le cartolarizzazioni, comprese quelle il cui prospetto deve essere compilato a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (denominate comunemente cartolarizzazioni «pubbliche») e quelle per le quali non è necessario redigere un prospetto (denominate comunemente cartolarizzazioni «private»). L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 fa riferimento alle cartolarizzazioni le cui informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, escludendo pertanto le cartolarizzazioni private. Per tenere conto di questa distinzione, il presente regolamento è stato suddiviso in sezioni distinte che specificano le informazioni da fornire in merito a tutte le cartolarizzazioni e le informazioni da fornire soltanto in merito alle cartolarizzazioni pubbliche. |
| --- | --- |

(1)

L’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 riguarda tutte le cartolarizzazioni, comprese quelle il cui prospetto deve essere compilato a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (denominate comunemente cartolarizzazioni «pubbliche») e quelle per le quali non è necessario redigere un prospetto (denominate comunemente cartolarizzazioni «private»). L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 fa riferimento alle cartolarizzazioni le cui informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, escludendo pertanto le cartolarizzazioni private. Per tenere conto di questa distinzione, il presente regolamento è stato suddiviso in sezioni distinte che specificano le informazioni da fornire in merito a tutte le cartolarizzazioni e le informazioni da fornire soltanto in merito alle cartolarizzazioni pubbliche.

| (2) | La comunicazione di talune informazioni relative alla cartolarizzazione è necessaria per gli investitori e i potenziali investitori, in quanto consente loro di compiere effettivamente la dovuta diligenza e un’adeguata valutazione del rischio di credito delle esposizioni sottostanti, del rischio di modello, del rischio giuridico, del rischio operativo, del rischio di controparte, del rischio di gestione, del rischio di liquidità e del rischio di concentrazione. Le informazioni da comunicare dovrebbero inoltre essere sufficientemente dettagliate da consentire ai soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 di monitorare in modo efficace il funzionamento globale dei mercati delle cartolarizzazioni, le tendenze relative ai portafogli di attività sottostanti, le strutture di cartolarizzazione, l’interconnessione tra le controparti e gli effetti della cartolarizzazione nel panorama macroeconomico generale dell’Unione. |
| --- | --- |

(2)

La comunicazione di talune informazioni relative alla cartolarizzazione è necessaria per gli investitori e i potenziali investitori, in quanto consente loro di compiere effettivamente la dovuta diligenza e un’adeguata valutazione del rischio di credito delle esposizioni sottostanti, del rischio di modello, del rischio giuridico, del rischio operativo, del rischio di controparte, del rischio di gestione, del rischio di liquidità e del rischio di concentrazione. Le informazioni da comunicare dovrebbero inoltre essere sufficientemente dettagliate da consentire ai soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 di monitorare in modo efficace il funzionamento globale dei mercati delle cartolarizzazioni, le tendenze relative ai portafogli di attività sottostanti, le strutture di cartolarizzazione, l’interconnessione tra le controparti e gli effetti della cartolarizzazione nel panorama macroeconomico generale dell’Unione.

| (3) | Le cartolarizzazioni possono riguardare molti tipi di esposizioni sottostanti, quali prestiti, leasing, debiti, crediti o altri crediti commerciali che generano flussi di cassa. È pertanto opportuno stabilire requisiti di segnalazione su misura per i tipi di esposizioni sottostanti più importanti nell’Unione, tenendo conto sia delle consistenze sia della presenza geografica. È opportuno inoltre stabilire obblighi specifici di segnalazione per le esposizioni sottostanti «esoteriche» non rientranti tra i tipi più rilevanti, al fine di garantire la comunicazione di tutti i tipi di esposizioni sottostanti. |
| --- | --- |

(3)

Le cartolarizzazioni possono riguardare molti tipi di esposizioni sottostanti, quali prestiti, leasing, debiti, crediti o altri crediti commerciali che generano flussi di cassa. È pertanto opportuno stabilire requisiti di segnalazione su misura per i tipi di esposizioni sottostanti più importanti nell’Unione, tenendo conto sia delle consistenze sia della presenza geografica. È opportuno inoltre stabilire obblighi specifici di segnalazione per le esposizioni sottostanti «esoteriche» non rientranti tra i tipi più rilevanti, al fine di garantire la comunicazione di tutti i tipi di esposizioni sottostanti.

| (4) | Un tipo di esposizione sottostante può essere potenzialmente soggetto a più serie di obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento. In linea con l’attuale prassi di mercato, le informazioni su un portafoglio di esposizioni sottostanti costituito interamente da esposizioni su automobili dovrebbero essere comunicate utilizzando il modello corrispondente sulle esposizioni sottostanti su automobili contenuto negli allegati del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tali esposizioni siano prestiti o leasing. Analogamente, in linea con l’attuale prassi di mercato, le informazioni su un portafoglio di esposizioni sottostanti in cui le esposizioni sottostanti sono interamente leasing dovrebbero essere segnalate utilizzando il modello corrispondente delle esposizioni sottostanti su leasing di cui agli allegati del presente regolamento, a meno che il portafoglio di esposizioni sottostanti sia costituito interamente da leasing di automobili, nel qual caso per segnalare le informazioni dovrebbe essere utilizzato il modello delle esposizioni sottostanti su automobili di cui agli allegati del presente regolamento. |
| --- | --- |

(4)

Un tipo di esposizione sottostante può essere potenzialmente soggetto a più serie di obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento. In linea con l’attuale prassi di mercato, le informazioni su un portafoglio di esposizioni sottostanti costituito interamente da esposizioni su automobili dovrebbero essere comunicate utilizzando il modello corrispondente sulle esposizioni sottostanti su automobili contenuto negli allegati del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tali esposizioni siano prestiti o leasing. Analogamente, in linea con l’attuale prassi di mercato, le informazioni su un portafoglio di esposizioni sottostanti in cui le esposizioni sottostanti sono interamente leasing dovrebbero essere segnalate utilizzando il modello corrispondente delle esposizioni sottostanti su leasing di cui agli allegati del presente regolamento, a meno che il portafoglio di esposizioni sottostanti sia costituito interamente da leasing di automobili, nel qual caso per segnalare le informazioni dovrebbe essere utilizzato il modello delle esposizioni sottostanti su automobili di cui agli allegati del presente regolamento.

| (5) | Per motivi di coerenza dovrebbero essere applicati i termini relativi ai prestiti garantiti da immobili residenziali e da immobili non residenziali di cui alla raccomandazione CERS/2016/14 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3). In linea con tale raccomandazione, un immobile destinato ad uso promiscuo residenziale e non residenziale dovrebbe essere considerato come un insieme di immobili distinti, ogni qualvolta sia possibile effettuare tale distinzione. Se tale distinzione non è possibile, l’immobile dovrebbe essere qualificato in base al suo uso prevalente. |
| --- | --- |

(5)

Per motivi di coerenza dovrebbero essere applicati i termini relativi ai prestiti garantiti da immobili residenziali e da immobili non residenziali di cui alla raccomandazione CERS/2016/14 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3). In linea con tale raccomandazione, un immobile destinato ad uso promiscuo residenziale e non residenziale dovrebbe essere considerato come un insieme di immobili distinti, ogni qualvolta sia possibile effettuare tale distinzione. Se tale distinzione non è possibile, l’immobile dovrebbe essere qualificato in base al suo uso prevalente.

| (6) | Al fine di assicurare la continuità con i modelli esistenti per la comunicazione di determinate informazioni, dovrebbero essere applicati anche i termini relativi alle microimprese e piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4). Analogamente, dovrebbero essere applicati i termini relativi alle esposizioni sottostanti su automobili, beni di consumo, carte di credito e leasing di cui al regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione (5). |
| --- | --- |

(6)

Al fine di assicurare la continuità con i modelli esistenti per la comunicazione di determinate informazioni, dovrebbero essere applicati anche i termini relativi alle microimprese e piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4). Analogamente, dovrebbero essere applicati i termini relativi alle esposizioni sottostanti su automobili, beni di consumo, carte di credito e leasing di cui al regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione (5).

| (7) | La granularità delle informazioni da comunicare per le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione non ABCP dovrebbe rispecchiare le disposizioni vigenti in materia di comunicazione e di raccolta dei dati per ogni singolo prestito/leasing. Per quanto riguarda le finalità di dovuta diligenza, monitoraggio e vigilanza, i dati disaggregati a livello dell’esposizione sottostante sono utili per gli investitori in cartolarizzazioni, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, per gli altri soggetti di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre, i dati disaggregati a livello di esposizione sottostante sono fondamentali per ripristinare la fiducia del pubblico e degli investitori nei mercati delle cartolarizzazioni. Per quanto riguarda gli ABCP, sia la natura a breve termine delle passività che la presenza di forme supplementari di supporto al di là delle esposizioni sottostanti riducono la necessità di dati a livello di singolo prestito/leasing. |
| --- | --- |

(7)

La granularità delle informazioni da comunicare per le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione non ABCP dovrebbe rispecchiare le disposizioni vigenti in materia di comunicazione e di raccolta dei dati per ogni singolo prestito/leasing. Per quanto riguarda le finalità di dovuta diligenza, monitoraggio e vigilanza, i dati disaggregati a livello dell’esposizione sottostante sono utili per gli investitori in cartolarizzazioni, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, per gli altri soggetti di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre, i dati disaggregati a livello di esposizione sottostante sono fondamentali per ripristinare la fiducia del pubblico e degli investitori nei mercati delle cartolarizzazioni. Per quanto riguarda gli ABCP, sia la natura a breve termine delle passività che la presenza di forme supplementari di supporto al di là delle esposizioni sottostanti riducono la necessità di dati a livello di singolo prestito/leasing.

| (8) | Per gli investitori, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, gli altri soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 è meno utile continuare a ricevere informazioni sulle esposizioni «inattive», in quanto le esposizioni «inattive», come i prestiti in stato di default per i quali non sono attesi ulteriori recuperi o i prestiti che sono stati rimborsati, rimborsati anticipatamente, cancellati, riacquistati o sostituiti, non contribuiscono più al profilo di rischio della cartolarizzazione. Per motivi di trasparenza è pertanto opportuno segnalare le informazioni sulla transizione delle esposizioni da «attive» a «inattive», ma non è necessario segnalare in seguito le esposizioni inattive. |
| --- | --- |

(8)

Per gli investitori, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, gli altri soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 è meno utile continuare a ricevere informazioni sulle esposizioni «inattive», in quanto le esposizioni «inattive», come i prestiti in stato di default per i quali non sono attesi ulteriori recuperi o i prestiti che sono stati rimborsati, rimborsati anticipatamente, cancellati, riacquistati o sostituiti, non contribuiscono più al profilo di rischio della cartolarizzazione. Per motivi di trasparenza è pertanto opportuno segnalare le informazioni sulla transizione delle esposizioni da «attive» a «inattive», ma non è necessario segnalare in seguito le esposizioni inattive.

| (9) | È possibile che gli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) 2017/2402 impongano di mettere a disposizione un numero considerevole di documenti e altri elementi. Al fine di agevolare la tracciabilità di tale documentazione, il cedente, il promotore o la SSPE dovrebbero utilizzare una serie di codici di elementi quando forniscono le informazioni a un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. |
| --- | --- |

(9)

È possibile che gli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) 2017/2402 impongano di mettere a disposizione un numero considerevole di documenti e altri elementi. Al fine di agevolare la tracciabilità di tale documentazione, il cedente, il promotore o la SSPE dovrebbero utilizzare una serie di codici di elementi quando forniscono le informazioni a un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

| (10) | Conformemente alle migliori prassi in materia di obblighi di segnalazione e al fine di assistere gli investitori, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, gli altri soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 nella ricerca delle informazioni pertinenti, dovrebbero essere attribuiti identificativi standardizzati alle informazioni messe a disposizione. Inoltre, tali identificativi standardizzati dovrebbero essere unici e permanenti, affinché sia possibile monitorare efficacemente l’evoluzione delle informazioni sulla cartolarizzazione. |
| --- | --- |

(10)

Conformemente alle migliori prassi in materia di obblighi di segnalazione e al fine di assistere gli investitori, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, gli altri soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 nella ricerca delle informazioni pertinenti, dovrebbero essere attribuiti identificativi standardizzati alle informazioni messe a disposizione. Inoltre, tali identificativi standardizzati dovrebbero essere unici e permanenti, affinché sia possibile monitorare efficacemente l’evoluzione delle informazioni sulla cartolarizzazione.

| (11) | Per consentire agli investitori, ai potenziali investitori, alle autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, agli altri soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, di adempiere alla dovuta diligenza e agli altri obblighi previsti da tale regolamento, è essenziale che le informazioni messe a disposizione siano complete, coerenti e aggiornate. La modifica delle caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti o dei flussi di cassa aggregati generati dalle esposizioni sottostanti o di altre informazioni contenute nella comunicazione agli investitori può avere un impatto rilevante sulla performance della cartolarizzazione e avere un effetto significativo sui prezzi dei segmenti/delle obbligazioni di tale cartolarizzazione. Pertanto, le informazioni privilegiate o le informazioni su eventi significativi dovrebbero essere messe a disposizione, per le cartolarizzazioni pubbliche, dal momento in cui le informazioni sulle esposizioni sottostanti e la comunicazione agli investitori sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. Inoltre, per le cartolarizzazioni pubbliche, le informazioni privilegiate o le informazioni su eventi significativi dovrebbero includere informazioni dettagliate sulla cartolarizzazione non ABCP, il programma ABCP, l’operazione ABCP, i segmenti/le obbligazioni, i conti, le controparti e le informazioni sulle caratteristiche rilevanti per le cartolarizzazioni sintetiche o di CLO. |
| --- | --- |

(11)

Per consentire agli investitori, ai potenziali investitori, alle autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, agli altri soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, di adempiere alla dovuta diligenza e agli altri obblighi previsti da tale regolamento, è essenziale che le informazioni messe a disposizione siano complete, coerenti e aggiornate. La modifica delle caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti o dei flussi di cassa aggregati generati dalle esposizioni sottostanti o di altre informazioni contenute nella comunicazione agli investitori può avere un impatto rilevante sulla performance della cartolarizzazione e avere un effetto significativo sui prezzi dei segmenti/delle obbligazioni di tale cartolarizzazione. Pertanto, le informazioni privilegiate o le informazioni su eventi significativi dovrebbero essere messe a disposizione, per le cartolarizzazioni pubbliche, dal momento in cui le informazioni sulle esposizioni sottostanti e la comunicazione agli investitori sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. Inoltre, per le cartolarizzazioni pubbliche, le informazioni privilegiate o le informazioni su eventi significativi dovrebbero includere informazioni dettagliate sulla cartolarizzazione non ABCP, il programma ABCP, l’operazione ABCP, i segmenti/le obbligazioni, i conti, le controparti e le informazioni sulle caratteristiche rilevanti per le cartolarizzazioni sintetiche o di CLO.

| (12) | Per ragioni di trasparenza, qualora le informazioni non possano essere messe a disposizione o non siano applicabili, il cedente, il promotore o la SSPE dovrebbero segnalare e spiegare in modo standardizzato la ragione e le circostanze specifiche per cui i dati non sono segnalati. È pertanto opportuno sviluppare a tal fine una serie di opzioni «No data» (nessun dato) che riflettano le prassi esistenti in materia di comunicazione delle informazioni inerenti alla cartolarizzazione. |
| --- | --- |

(12)

Per ragioni di trasparenza, qualora le informazioni non possano essere messe a disposizione o non siano applicabili, il cedente, il promotore o la SSPE dovrebbero segnalare e spiegare in modo standardizzato la ragione e le circostanze specifiche per cui i dati non sono segnalati. È pertanto opportuno sviluppare a tal fine una serie di opzioni «No data» (nessun dato) che riflettano le prassi esistenti in materia di comunicazione delle informazioni inerenti alla cartolarizzazione.

| (13) | La serie di opzioni «No data» («ND») dovrebbe essere utilizzata solo nel caso in cui le informazioni non siano disponibili per motivi giustificabili, anche nel caso in cui uno specifico elemento della segnalazione non sia applicabile a causa dell’eterogeneità delle esposizioni sottostanti una data cartolarizzazione. L’uso delle opzioni ND non dovrebbe tuttavia in alcun modo costituire un’elusione degli obblighi di segnalazione. L’uso delle opzioni ND dovrebbe pertanto essere oggettivamente verificabile su base continuativa, in particolare si dovrebbero spiegare alle autorità competenti in qualsiasi momento, su richiesta, le circostanze che hanno portato all’uso dei valori ND. |
| --- | --- |

(13)

La serie di opzioni «No data» («ND») dovrebbe essere utilizzata solo nel caso in cui le informazioni non siano disponibili per motivi giustificabili, anche nel caso in cui uno specifico elemento della segnalazione non sia applicabile a causa dell’eterogeneità delle esposizioni sottostanti una data cartolarizzazione. L’uso delle opzioni ND non dovrebbe tuttavia in alcun modo costituire un’elusione degli obblighi di segnalazione. L’uso delle opzioni ND dovrebbe pertanto essere oggettivamente verificabile su base continuativa, in particolare si dovrebbero spiegare alle autorità competenti in qualsiasi momento, su richiesta, le circostanze che hanno portato all’uso dei valori ND.

| (14) | Per motivi di precisione le informazioni segnalate dovrebbero essere aggiornate. Le informazioni messe a disposizione dovrebbero pertanto riferirsi a un periodo di tempo quanto più vicino possibile alla data di presentazione, tenuto debito conto delle misure operative che devono essere intraprese dal cedente, dal promotore o dalla SSPE per organizzare e presentare le informazioni richieste. |
| --- | --- |

(14)

Per motivi di precisione le informazioni segnalate dovrebbero essere aggiornate. Le informazioni messe a disposizione dovrebbero pertanto riferirsi a un periodo di tempo quanto più vicino possibile alla data di presentazione, tenuto debito conto delle misure operative che devono essere intraprese dal cedente, dal promotore o dalla SSPE per organizzare e presentare le informazioni richieste.

| (15) | Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano le informazioni relative alla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE di tale cartolarizzazione mette a disposizione di varie parti, come previsto dal regolamento (UE) 2017/2402. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale e un accesso agevole a tutte le informazioni pertinenti della cartolarizzazione, è necessario riunire le norme tecniche di regolamentazione in un unico regolamento. |
| --- | --- |

(15)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano le informazioni relative alla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE di tale cartolarizzazione mette a disposizione di varie parti, come previsto dal regolamento (UE) 2017/2402. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale e un accesso agevole a tutte le informazioni pertinenti della cartolarizzazione, è necessario riunire le norme tecniche di regolamentazione in un unico regolamento.

| (16) | Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
| --- | --- |

(16)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

| (17) | L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), |
| --- | --- |

(17)

L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

| (1) | «soggetto segnalante»: soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(1)

«soggetto segnalante»: soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402;

| (2) | «data limite dei dati»: data di riferimento delle informazioni segnalate conformemente al presente regolamento; |
| --- | --- |

(2)

«data limite dei dati»: data di riferimento delle informazioni segnalate conformemente al presente regolamento;

| (3) | «esposizione sottostante attiva»: esposizione sottostante che, alla data limite dei dati, può attendibilmente generare in futuro flussi di cassa in entrata o in uscita; |
| --- | --- |

(3)

«esposizione sottostante attiva»: esposizione sottostante che, alla data limite dei dati, può attendibilmente generare in futuro flussi di cassa in entrata o in uscita;

| (4) | «esposizione sottostante inattiva»: esposizione sottostante in stato di default per la quale non sono attesi ulteriori recuperi o che è stata rimborsata, rimborsata anticipatamente, cancellata, riacquistata o sostituita; |
| --- | --- |

(4)

«esposizione sottostante inattiva»: esposizione sottostante in stato di default per la quale non sono attesi ulteriori recuperi o che è stata rimborsata, rimborsata anticipatamente, cancellata, riacquistata o sostituita;

| (5) | «coefficiente di copertura del servizio del debito»: reddito annuo da locazione generato da immobili non residenziali che sono interamente o parzialmente finanziati mediante debito, al netto delle imposte e al netto di eventuali spese operative per il mantenimento del valore dell’immobile, in rapporto al rimborso annuale combinato degli interessi e del capitale sul debito totale del debitore in un determinato periodo relativo al prestito garantito dall’immobile; |
| --- | --- |

(5)

«coefficiente di copertura del servizio del debito»: reddito annuo da locazione generato da immobili non residenziali che sono interamente o parzialmente finanziati mediante debito, al netto delle imposte e al netto di eventuali spese operative per il mantenimento del valore dell’immobile, in rapporto al rimborso annuale combinato degli interessi e del capitale sul debito totale del debitore in un determinato periodo relativo al prestito garantito dall’immobile;

| (6) | «coefficiente di copertura degli interessi»: reddito annuo lordo di locazione, prima delle spese operative e delle imposte, derivante da un immobile acquistato a fini locativi, o reddito annuo netto di locazione derivante da un immobile non residenziale o da un insieme di immobili in rapporto al costo degli interessi annui del prestito garantito dall’immobile o dall’insieme di immobili. |
| --- | --- |

(6)

«coefficiente di copertura degli interessi»: reddito annuo lordo di locazione, prima delle spese operative e delle imposte, derivante da un immobile acquistato a fini locativi, o reddito annuo netto di locazione derivante da un immobile non residenziale o da un insieme di immobili in rapporto al costo degli interessi annui del prestito garantito dall’immobile o dall’insieme di immobili.

SEZIONE 1

Informazioni da mettere a disposizione per tutte le cartolarizzazioni

Articolo 2

Informazioni sulle esposizioni sottostanti

(1)   Le informazioni da mettere a disposizione per una cartolarizzazione non ABCP a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 sono indicate nei seguenti allegati:

| a) | l’allegato II per i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali, indipendentemente dalla finalità di tali prestiti; |
| --- | --- |

a)

l’allegato II per i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali, indipendentemente dalla finalità di tali prestiti;

| b) | l’allegato III per i prestiti destinati all’acquisto di immobili non residenziali o garantiti da immobili non residenziali; |
| --- | --- |

b)

l’allegato III per i prestiti destinati all’acquisto di immobili non residenziali o garantiti da immobili non residenziali;

| c) | l’allegato IV per le esposizioni sottostanti verso imprese, comprese le esposizioni sottostanti verso microimprese e piccole e medie imprese; |
| --- | --- |

c)

l’allegato IV per le esposizioni sottostanti verso imprese, comprese le esposizioni sottostanti verso microimprese e piccole e medie imprese;

| d) | l’allegato V per le esposizioni sottostanti su automobili, compresi sia i prestiti che i leasing a persone fisiche o giuridiche garantiti da auto; |
| --- | --- |

d)

l’allegato V per le esposizioni sottostanti su automobili, compresi sia i prestiti che i leasing a persone fisiche o giuridiche garantiti da auto;

| e) | l’allegato VI per le esposizioni sottostanti verso consumatori; |
| --- | --- |

e)

l’allegato VI per le esposizioni sottostanti verso consumatori;

| f) | l’allegato VII per le esposizioni sottostanti su carte di credito; |
| --- | --- |

f)

l’allegato VII per le esposizioni sottostanti su carte di credito;

| g) | l’allegato VIII per le esposizioni sottostanti su leasing; |
| --- | --- |

g)

l’allegato VIII per le esposizioni sottostanti su leasing;

| h) | l’allegato IX per le esposizioni sottostanti che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g). |
| --- | --- |

h)

l’allegato IX per le esposizioni sottostanti che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g).

Ai fini della lettera a), per «immobile residenziale» si intende qualsiasi immobile disponibile a fini abitativi (compresi abitazioni o immobili acquistati a fini locativi), acquistato, costruito o rinnovato da una famiglia e che non sia classificato come immobile non residenziale.

Ai fini della lettera b), per «immobile non residenziale» si intende un immobile che produce reddito, esistente o in fase di realizzazione, esclusi gli immobili di edilizia popolare e gli immobili di proprietà degli utenti finali.

(2)   In caso di cartolarizzazioni non ABCP comprendenti più di uno dei tipi di esposizioni sottostanti elencate al paragrafo 1, il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato applicabile per ciascun tipo di esposizione sottostante.

(3)   Il soggetto segnalante per la cartolarizzazione di un’esposizione deteriorata mette a disposizione le informazioni indicate:

| a) | negli allegati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), in funzione del tipo di esposizione sottostante; |
| --- | --- |

a)

negli allegati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), in funzione del tipo di esposizione sottostante;

| b) | nell’allegato X. |
| --- | --- |

b)

nell’allegato X.

Ai fini del presente paragrafo, per «cartolarizzazione di un’esposizione deteriorata» si intende una cartolarizzazione non ABCP le cui esposizioni sottostanti attive, misurate in termini di saldo del capitale alla data limite dei dati, sono per la maggior parte:

| a) | esposizioni deteriorate di cui all’allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (7); oppure |
| --- | --- |

a)

esposizioni deteriorate di cui all’allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (7); oppure

| b) | attività finanziarie deteriorate quali definite nell’appendice A dell’International Financial Reporting Standard 9 nel regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (8) o attività finanziarie contabilizzate come deteriorate in base alle norme nazionali che applicano i principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (9). |
| --- | --- |

b)

attività finanziarie deteriorate quali definite nell’appendice A dell’International Financial Reporting Standard 9 nel regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (8) o attività finanziarie contabilizzate come deteriorate in base alle norme nazionali che applicano i principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (9).

(4)   Il soggetto segnalante per un’operazione ABCP mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato XI.

(5)   Ai fini del presente articolo, le informazioni da mettere a disposizione ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 riguardano:

| a) | le esposizioni sottostanti attive alla data limite dei dati; |
| --- | --- |

a)

le esposizioni sottostanti attive alla data limite dei dati;

| b) | le esposizioni sottostanti inattive che erano esposizioni sottostanti attive alla data limite dei dati immediatamente precedente. |
| --- | --- |

b)

le esposizioni sottostanti inattive che erano esposizioni sottostanti attive alla data limite dei dati immediatamente precedente.

Articolo 3

Informazioni sulle comunicazioni agli investitori

(1)   Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione non ABCP mette a disposizione le informazioni sulle comunicazioni agli investitori indicate nell’allegato XII.

(2)   Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione ABCP mette a disposizione le informazioni sulle comunicazioni agli investitori indicate nell’allegato XIII.

Articolo 4

Granularità delle informazioni

(1)   Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate negli allegati da II a X e XII su quanto segue:

| a) | le esposizioni sottostanti, in relazione a ciascuna singola esposizione sottostante; |
| --- | --- |

a)

le esposizioni sottostanti, in relazione a ciascuna singola esposizione sottostante;

| b) | le garanzie, nei casi in cui sia soddisfatta una delle seguenti condizioni e per ogni elemento di garanzia a copertura di ciascuna esposizione sottostante:






  i) | l’esposizione sottostante è coperta da una garanzia; |
| --- | --- | --- |

b)

le garanzie, nei casi in cui sia soddisfatta una delle seguenti condizioni e per ogni elemento di garanzia a copertura di ciascuna esposizione sottostante:

i)

l’esposizione sottostante è coperta da una garanzia;

| ii) | l’esposizione sottostante è coperta da garanzie reali finanziarie o su beni materiali; |
| --- | --- |

ii)

l’esposizione sottostante è coperta da garanzie reali finanziarie o su beni materiali;

| iii) | il prestatore può unilateralmente includere l’esposizione sottostante in titoli senza la necessità di un’ulteriore approvazione da parte del debitore o del garante; |
| --- | --- |

iii)

il prestatore può unilateralmente includere l’esposizione sottostante in titoli senza la necessità di un’ulteriore approvazione da parte del debitore o del garante;

| c) | i locatari, per ciascuno dei tre principali locatari di un immobile non residenziale considerato il canone annuo complessivo a carico di ogni locatario che occupa l’immobile; |
| --- | --- |

c)

i locatari, per ciascuno dei tre principali locatari di un immobile non residenziale considerato il canone annuo complessivo a carico di ogni locatario che occupa l’immobile;

| d) | gli incassi storici, per ciascuna esposizione sottostante e per ogni mese del periodo a partire dalla data limite dei dati fino a trentasei mesi prima di tale data; |
| --- | --- |

d)

gli incassi storici, per ciascuna esposizione sottostante e per ogni mese del periodo a partire dalla data limite dei dati fino a trentasei mesi prima di tale data;

| e) | i flussi di cassa, per ciascun flusso in entrata o uscita nella cartolarizzazione, come stabilito nella gerarchia applicabile degli incassi o dei pagamenti alla data limite dei dati; |
| --- | --- |

e)

i flussi di cassa, per ciascun flusso in entrata o uscita nella cartolarizzazione, come stabilito nella gerarchia applicabile degli incassi o dei pagamenti alla data limite dei dati;

| f) | le prove/gli eventi/i valori di attivazione per ogni prova/evento/valore di attivazione che fa scattare variazioni della gerarchia dei pagamenti o la sostituzione di una controparte. |
| --- | --- |

f)

le prove/gli eventi/i valori di attivazione per ogni prova/evento/valore di attivazione che fa scattare variazioni della gerarchia dei pagamenti o la sostituzione di una controparte.

Ai fini delle lettere a) e d), le parti di prestiti cartolarizzati sono trattate come singole esposizioni sottostanti.

Ai fini della lettera b), ciascun immobile che funge da garanzia per i prestiti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), è trattato come un singolo elemento di garanzia.

(2)   Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate negli allegati XI e XIII su quanto segue:

| a) | operazioni ABCP, per tutte le operazioni ABCP esistenti nel programma ABCP alla data limite dei dati; |
| --- | --- |

a)

operazioni ABCP, per tutte le operazioni ABCP esistenti nel programma ABCP alla data limite dei dati;

| b) | ciascun programma ABCP che finanzia le operazioni ABCP per le quali sono messe a disposizione informazioni ai sensi della lettera a), alla data limite dei dati; |
| --- | --- |

b)

ciascun programma ABCP che finanzia le operazioni ABCP per le quali sono messe a disposizione informazioni ai sensi della lettera a), alla data limite dei dati;

| c) | prove/eventi/valori di attivazione per ogni prova/evento/valore di attivazione nella cartolarizzazione ABCP che fa scattare variazioni della gerarchia dei pagamenti o la sostituzione di una controparte; |
| --- | --- |

c)

prove/eventi/valori di attivazione per ogni prova/evento/valore di attivazione nella cartolarizzazione ABCP che fa scattare variazioni della gerarchia dei pagamenti o la sostituzione di una controparte;

| d) | esposizioni sottostanti, per ciascuna operazione ABCP in merito alla quale sono messe a disposizione informazioni ai sensi della lettera a) e per ogni tipo di esposizione presente in tale operazione ABCP alla data limite dei dati, conformemente all’elenco nel campo IVAL5 dell’allegato XI. |
| --- | --- |

d)

esposizioni sottostanti, per ciascuna operazione ABCP in merito alla quale sono messe a disposizione informazioni ai sensi della lettera a) e per ogni tipo di esposizione presente in tale operazione ABCP alla data limite dei dati, conformemente all’elenco nel campo IVAL5 dell’allegato XI.

SEZIONE 2

Informazioni da mettere a disposizione per le cartolarizzazioni per cui occorre redigere un prospetto (cartolarizzazioni pubbliche)

Articolo 5

Codici di elementi

I soggetti segnalanti attribuiscono i codici degli elementi alle informazioni messe a disposizione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni. A tal fine i soggetti segnalanti attribuiscono il codice di cui alla tabella 3 dell’allegato I che meglio corrisponde a dette informazioni.

Articolo 6

Informazioni privilegiate

(1)   Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione non ABCP mette a disposizione le informazioni privilegiate indicate nell’allegato XIV.

(2)   Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione ABCP mette a disposizione le informazioni privilegiate indicate nell’allegato XV.

Articolo 7

Informazioni sugli eventi significativi

(1)   Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione non ABCP mette a disposizione le informazioni sugli eventi significativi indicate nell’allegato XIV.

(2)   Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione ABCP mette a disposizione le informazioni sugli eventi significativi indicate nell’allegato XV.

Articolo 8

Granularità delle informazioni

(1)   Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato XIV su quanto segue:

| a) | segmenti/obbligazioni nella cartolarizzazione, per ogni emissione di segmenti nella cartolarizzazione o altro strumento a cui è stato assegnato un numero internazionale di identificazione dei titoli e per ogni prestito subordinato nella cartolarizzazione; |
| --- | --- |

a)

segmenti/obbligazioni nella cartolarizzazione, per ogni emissione di segmenti nella cartolarizzazione o altro strumento a cui è stato assegnato un numero internazionale di identificazione dei titoli e per ogni prestito subordinato nella cartolarizzazione;

| b) | conti, per ciascun conto nella cartolarizzazione; |
| --- | --- |

b)

conti, per ciascun conto nella cartolarizzazione;

| c) | controparti, per ciascuna controparte nella cartolarizzazione; |
| --- | --- |

c)

controparti, per ciascuna controparte nella cartolarizzazione;

| d) | se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica non ABCP:






  i) | copertura sintetica, per tutti i contratti di protezione esistenti nella cartolarizzazione; |
| --- | --- | --- |

d)

se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica non ABCP:

i)

copertura sintetica, per tutti i contratti di protezione esistenti nella cartolarizzazione;

| ii) | garanzie reali dell’emittente, per ciascuna singola attività in garanzia detenuta dalla SSPE per conto di investitori che esiste per il contratto di protezione in questione; |
| --- | --- |

ii)

garanzie reali dell’emittente, per ciascuna singola attività in garanzia detenuta dalla SSPE per conto di investitori che esiste per il contratto di protezione in questione;

| e) | se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP di prestiti obbligazionari garantiti (collateralised loan obligation, CLO):






  i) | gestore del CLO, per ciascun gestore di CLO nella cartolarizzazione; |
| --- | --- | --- |

e)

se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP di prestiti obbligazionari garantiti (collateralised loan obligation, CLO):

i)

gestore del CLO, per ciascun gestore di CLO nella cartolarizzazione;

| ii) | cartolarizzazione del CLO. |
| --- | --- |

ii)

cartolarizzazione del CLO.

Ai fini della lettera d), punto ii), ciascuna attività per la quale esiste un codice internazionale di identificazione dei titoli è trattata come una singola attività in garanzia, le garanzie in contante nella stessa valuta sono aggregate e trattate come una singola attività in garanzia, e le garanzie in contante in valute diverse sono segnalate come attività in garanzia distinte.

(2)   Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato XV su quanto segue:

| a) | operazioni ABCP, per tutte le operazioni ABCP esistenti nel programma ABCP alla data limite dei dati; |
| --- | --- |

a)

operazioni ABCP, per tutte le operazioni ABCP esistenti nel programma ABCP alla data limite dei dati;

| b) | programmi ABCP, per tutti i programmi ABCP che, alla data limite dei dati, finanziano le operazioni ABCP su cui sono messe a disposizione le informazioni ai sensi della lettera a); |
| --- | --- |

b)

programmi ABCP, per tutti i programmi ABCP che, alla data limite dei dati, finanziano le operazioni ABCP su cui sono messe a disposizione le informazioni ai sensi della lettera a);

| c) | segmenti/obbligazioni nel programma ABCP, per ogni emissione di segmenti o commercial paper nel programma ABCP o altro strumento a cui è stato assegnato un codice internazionale di identificazione dei titoli e per ogni prestito subordinato nel programma ABCP; |
| --- | --- |

c)

segmenti/obbligazioni nel programma ABCP, per ogni emissione di segmenti o commercial paper nel programma ABCP o altro strumento a cui è stato assegnato un codice internazionale di identificazione dei titoli e per ogni prestito subordinato nel programma ABCP;

| d) | conti, per ciascun conto nella cartolarizzazione ABCP; |
| --- | --- |

d)

conti, per ciascun conto nella cartolarizzazione ABCP;

| e) | controparti, per ciascuna controparte nella cartolarizzazione ABCP. |
| --- | --- |

e)

controparti, per ciascuna controparte nella cartolarizzazione ABCP.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni

Articolo 9

Completezza e coerenza delle informazioni

(1)   Le informazioni messe a disposizione a norma del presente regolamento sono complete e coerenti.

(2)   Qualora individui errori materiali nelle informazioni che ha messo a disposizione a norma del presente regolamento, il soggetto segnalante mette a disposizione, senza indebito ritardo, una segnalazione corretta contenente tutte le informazioni sulla cartolarizzazione previste dal presente regolamento.

(3)   Ove consentito dall’allegato corrispondente, il soggetto segnalante può indicare uno dei seguenti valori «Opzione No Data (nessun dato)» («ND») corrispondente al motivo che giustifica l’indisponibilità delle informazioni da mettere a disposizione:

| a) | valore «ND1», se le informazioni richieste non sono state raccolte perché non erano richieste dai criteri di prestito o di sottoscrizione al momento della creazione dell’esposizione sottostante; |
| --- | --- |

a)

valore «ND1», se le informazioni richieste non sono state raccolte perché non erano richieste dai criteri di prestito o di sottoscrizione al momento della creazione dell’esposizione sottostante;

| b) | valore «ND2», se le informazioni richieste sono state raccolte al momento della creazione dell’esposizione sottostante ma non sono caricate nel sistema di segnalazione del soggetto segnalante alla data limite dei dati; |
| --- | --- |

b)

valore «ND2», se le informazioni richieste sono state raccolte al momento della creazione dell’esposizione sottostante ma non sono caricate nel sistema di segnalazione del soggetto segnalante alla data limite dei dati;

| c) | valore «ND3», se le informazioni richieste sono state raccolte al momento della creazione dell’esposizione sottostante ma sono caricate in un sistema separato rispetto al sistema di segnalazione del soggetto segnalante alla data limite dei dati; |
| --- | --- |

c)

valore «ND3», se le informazioni richieste sono state raccolte al momento della creazione dell’esposizione sottostante ma sono caricate in un sistema separato rispetto al sistema di segnalazione del soggetto segnalante alla data limite dei dati;

| d) | valore «ND4-AAAA-MM-GG», se le informazioni richieste sono state raccolte ma sarà possibile metterle a disposizione solo a una data successiva alla data limite dei dati. «AAAA-MM-GG» indica in formato numerico rispettivamente l’anno, il mese e il giorno corrispondenti alla data futura in cui saranno messe a disposizione le informazioni richieste; |
| --- | --- |

d)

valore «ND4-AAAA-MM-GG», se le informazioni richieste sono state raccolte ma sarà possibile metterle a disposizione solo a una data successiva alla data limite dei dati. «AAAA-MM-GG» indica in formato numerico rispettivamente l’anno, il mese e il giorno corrispondenti alla data futura in cui saranno messe a disposizione le informazioni richieste;

| e) | valore «ND5», se le informazioni richieste non sono applicabili all’elemento segnalato. |
| --- | --- |

e)

valore «ND5», se le informazioni richieste non sono applicabili all’elemento segnalato.

Ai fini del presente paragrafo, la segnalazione dei valori ND non è utilizzata per eludere gli obblighi del presente regolamento.

Su richiesta delle autorità competenti, il soggetto segnalante fornisce dettagli sulle circostanze che giustificano l’utilizzo di tali valori ND.

Articolo 10

Tempestività delle informazioni

(1)   Se una cartolarizzazione non è una cartolarizzazione ABCP, per le informazioni messe a disposizione a norma del presente regolamento la data limite dei dati non è successiva a due mesi di calendario prima della data di presentazione.

(2)   Se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP:

| a) | per le informazioni specificate nell’allegato XI e nella «Sezione informazioni sulle operazioni» negli allegati XIII e XV la data limite dei dati non è successiva a due mesi di calendario prima della data di presentazione; |
| --- | --- |

a)

per le informazioni specificate nell’allegato XI e nella «Sezione informazioni sulle operazioni» negli allegati XIII e XV la data limite dei dati non è successiva a due mesi di calendario prima della data di presentazione;

| b) | per le informazioni specificate in tutte le sezioni degli allegati XIII e XV diverse dalla «Sezione informazioni sulle operazioni», la data limite dei dati non è successiva a un mese di calendario prima della data di presentazione. |
| --- | --- |

b)

per le informazioni specificate in tutte le sezioni degli allegati XIII e XV diverse dalla «Sezione informazioni sulle operazioni», la data limite dei dati non è successiva a un mese di calendario prima della data di presentazione.

Articolo 11

Identificativi unici

(1)   A ciascuna cartolarizzazione è assegnato un identificativo unico composto dai seguenti elementi, in ordine sequenziale:

| a) | l’identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier) del soggetto segnalante; |
| --- | --- |

a)

l’identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier) del soggetto segnalante;

| b) | la lettera «A» se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP o la lettera «N» se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP; |
| --- | --- |

b)

la lettera «A» se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP o la lettera «N» se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP;

| c) | l’anno espresso in 4 cifre che corrisponde a:






  i) | l’anno in cui sono stati emessi i primi titoli della cartolarizzazione, se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP; |
| --- | --- | --- |

c)

l’anno espresso in 4 cifre che corrisponde a:

i)

l’anno in cui sono stati emessi i primi titoli della cartolarizzazione, se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP;

| ii) | l’anno in cui sono stati emessi i primi titoli nel programma ABCP, se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP; |
| --- | --- |

ii)

l’anno in cui sono stati emessi i primi titoli nel programma ABCP, se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP;

| d) | il numero 01 o, se vi sono più cartolarizzazioni con lo stesso identificativo di cui alle lettere a), b) e c), un numero progressivo di 2 cifre corrispondente all’ordine in cui sono messe a disposizione le informazioni su ciascuna cartolarizzazione. L’ordine delle cartolarizzazioni simultanee è discrezionale. |
| --- | --- |

d)

il numero 01 o, se vi sono più cartolarizzazioni con lo stesso identificativo di cui alle lettere a), b) e c), un numero progressivo di 2 cifre corrispondente all’ordine in cui sono messe a disposizione le informazioni su ciascuna cartolarizzazione. L’ordine delle cartolarizzazioni simultanee è discrezionale.

(2)   A ciascuna operazione ABCP in un programma ABCP è assegnato un identificativo unico composto dai seguenti elementi, in ordine sequenziale:

| a) | l’identificativo del soggetto giuridico del soggetto segnalante; |
| --- | --- |

a)

l’identificativo del soggetto giuridico del soggetto segnalante;

| b) | la lettera «T»; |
| --- | --- |

b)

la lettera «T»;

| c) | l’anno espresso in 4 cifre che corrisponde alla prima data di chiusura dell’operazione ABCP; |
| --- | --- |

c)

l’anno espresso in 4 cifre che corrisponde alla prima data di chiusura dell’operazione ABCP;

| d) | il numero 01 o, se vi sono più operazioni ABCP con lo stesso identificativo di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, un numero progressivo di 2 cifre corrispondente all’ordine della prima data di chiusura di ciascuna operazione ABCP. L’ordine delle operazioni ABCP simultanee è discrezionale. |
| --- | --- |

d)

il numero 01 o, se vi sono più operazioni ABCP con lo stesso identificativo di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, un numero progressivo di 2 cifre corrispondente all’ordine della prima data di chiusura di ciascuna operazione ABCP. L’ordine delle operazioni ABCP simultanee è discrezionale.

(3)   Il soggetto segnalante non modifica gli identificativi univoci.

Articolo 12

Segnalazione delle classificazioni

(1)   Le informazioni relative alla classificazione del Sistema europeo di conti (SEC) 2010 di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sono messe a disposizione utilizzando i codici di cui all’allegato I, tabella 1.

(2)   Le informazioni relative alle classificazioni dell’elenco di controllo del gestore (Servicer Watchlist) sono messe a disposizione utilizzando i codici di cui all’allegato I, tabella 2.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER

---

(1)  
  GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

1

(2)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

2

(3)  Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 1).

3

(4)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

4

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di comunicazione sugli strumenti finanziari strutturati (GU L 2 del 6.1.2015, pag. 57).

5

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

6

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

7

(8)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

8

(9)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

9

(10)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

10

---

ALLEGATO I

Tabella 1 - Codice di sicurezza del sistema europeo dei conti

| Settori | Sottosettori | Codice SEC |
| --- | --- | --- |
| Società non finanziarie | Società non finanziarie pubbliche | S.11001 |
| Società non finanziarie private nazionali | S.11002 |
| Società non finanziarie sotto controllo estero | S.11003 |
| Istituzioni finanziarie monetarie | Autorità bancarie centrali | S.121 |
| Istituti di deposito pubblici, escluse le autorità bancarie centrali | S.12201 |
| Istituti di deposito privati nazionali, escluse le autorità bancarie centrali | S.12202 |
| Istituti di deposito sotto controllo estero, escluse le autorità bancarie centrali | S.12203 |
| Fondi comuni monetari pubblici | S.12301 |
| Fondi comuni monetari privati nazionali | S.12302 |
| Fondi comuni monetari sotto controllo estero | S.12303 |
| Società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie monetarie, le imprese di assicurazione e i fondi pensione | Fondi di investimento pubblici diversi dai fondi comuni monetari | S.12401 |
| Fondi di investimento privati nazionali diversi dai fondi comuni monetari | S.12402 |
| Fondi di investimento sotto controllo estero diversi dai fondi comuni monetari | S.12403 |
| Altri intermediari finanziari pubblici, esclusi le imprese di assicurazione e i fondi pensione | S.12501 |
| Altri intermediari finanziari privati nazionali, esclusi le imprese di assicurazione e i fondi pensione | S.12502 |
| Altri intermediari finanziari sotto controllo estero, esclusi le imprese di assicurazione e i fondi pensione | S.12503 |
| Ausiliari finanziari pubblici | S.12601 |
| Ausiliari finanziari privati nazionali | S.12602 |
| Ausiliari finanziari sotto controllo estero | S.12603 |
| Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive pubblici | S.12701 |
| Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive privati nazionali | S.12702 |
| Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive sotto controllo estero | S.12703 |
| Imprese di assicurazione e fondi pensione | Imprese di assicurazioni pubbliche | S.12801 |
| Imprese di assicurazioni private nazionali | S.12802 |
| Imprese di assicurazione sotto controllo estero | S.12803 |
| Fondi pensione pubblici | S.12901 |
| Fondi pensione privati nazionali | S.12902 |
| Fondi pensione sotto controllo estero | S.12903 |
| Altro | Amministrazioni pubbliche | S.13 |
| Amministrazioni centrali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale) | S.1311 |
| Amministrazioni di Stati federati (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale) | S.1312 |
| Amministrazioni locali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale) | S.1313 |
| Enti di previdenza e assistenza sociale | S.1314 |
| Famiglie | S.14 |
| Datori di lavoro e lavoratori indipendenti | S.141+S.142 |
| Dipendenti | S.143 |
| Percettori di redditi da capitale e beneficiari di trasferimenti | S.144 |
| Percettori di redditi da capitale | S.1441 |
| Titolari di pensioni | S.1442 |
| Beneficiari di altri trasferimenti | S.1443 |
| Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie | S.15 |
| Stati membri dell’Unione europea | S.211 |
| Istituzioni e organi dell’Unione europea | S.212 |
| Paesi non aderenti all’Unione europea e organizzazioni internazionali non residenti nell’Unione europea | S.22 |

Settori

Sottosettori

Codice SEC

Società non finanziarie

Società non finanziarie pubbliche

S.11001

Società non finanziarie private nazionali

S.11002

Società non finanziarie sotto controllo estero

S.11003

Istituzioni finanziarie monetarie

Autorità bancarie centrali

S.121

Istituti di deposito pubblici, escluse le autorità bancarie centrali

S.12201

Istituti di deposito privati nazionali, escluse le autorità bancarie centrali

S.12202

Istituti di deposito sotto controllo estero, escluse le autorità bancarie centrali

S.12203

Fondi comuni monetari pubblici

S.12301

Fondi comuni monetari privati nazionali

S.12302

Fondi comuni monetari sotto controllo estero

S.12303

Società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie monetarie, le imprese di assicurazione e i fondi pensione

Fondi di investimento pubblici diversi dai fondi comuni monetari

S.12401

Fondi di investimento privati nazionali diversi dai fondi comuni monetari

S.12402

Fondi di investimento sotto controllo estero diversi dai fondi comuni monetari

S.12403

Altri intermediari finanziari pubblici, esclusi le imprese di assicurazione e i fondi pensione

S.12501

Altri intermediari finanziari privati nazionali, esclusi le imprese di assicurazione e i fondi pensione

S.12502

Altri intermediari finanziari sotto controllo estero, esclusi le imprese di assicurazione e i fondi pensione

S.12503

Ausiliari finanziari pubblici

S.12601

Ausiliari finanziari privati nazionali

S.12602

Ausiliari finanziari sotto controllo estero

S.12603

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive pubblici

S.12701

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive privati nazionali

S.12702

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive sotto controllo estero

S.12703

Imprese di assicurazione e fondi pensione

Imprese di assicurazioni pubbliche

S.12801

Imprese di assicurazioni private nazionali

S.12802

Imprese di assicurazione sotto controllo estero

S.12803

Fondi pensione pubblici

S.12901

Fondi pensione privati nazionali

S.12902

Fondi pensione sotto controllo estero

S.12903

Altro

Amministrazioni pubbliche

S.13

Amministrazioni centrali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale)

S.1311

Amministrazioni di Stati federati (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale)

S.1312

Amministrazioni locali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale)

S.1313

Enti di previdenza e assistenza sociale

S.1314

Famiglie

S.14

Datori di lavoro e lavoratori indipendenti

S.141+S.142

Dipendenti

S.143

Percettori di redditi da capitale e beneficiari di trasferimenti

S.144

Percettori di redditi da capitale

S.1441

Titolari di pensioni

S.1442

Beneficiari di altri trasferimenti

S.1443

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

S.15

Stati membri dell’Unione europea

S.211

Istituzioni e organi dell’Unione europea

S.212

Paesi non aderenti all’Unione europea e organizzazioni internazionali non residenti nell’Unione europea

S.22

Tabella 2 - Codici dell’elenco di controllo del gestore (servicer)

| Codice dell’elenco di controllo del gestore | Significato | Soglia di inclusione | Soglia di cancellazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 A | Pagamento di capitali e interessi in arretrato | 2 pagamenti arretrati | Arretrati pagati e prestito corrente. Rimane nell’elenco di controllo per 2 trimestri/periodi |
| 1B | Rinnovo dell’assicurazione in ritardo o copertura forzata | 30 giorni in ritardo | Prova di assicurazione soddisfacente |
| 1C | Coefficiente di copertura degli interessi sotto la «trappola dei dividendi» | Coefficiente di copertura degli interessi < covenants richieste sul prestito («trappola della liquidità» o livello di default);
  Coefficiente di copertura degli interessi < 1,00 prestito per prestito | Coefficiente di copertura degli interessi sopra soglia |
| 1D | Coefficiente di copertura del servizio del debito - livello assoluto | Coefficiente di copertura del servizio del debito < 1,00;
  Coefficiente di copertura del servizio del debito < 1,20 per assistenza sanitaria e alloggio;
  o prestito per prestito | Coefficiente di copertura del servizio del debito sopra soglia |
| 1E | Coefficiente di copertura del servizio del debito diminuisce dalla «data della cartolarizzazione» | Coefficiente di copertura del servizio del debito < 80 % del coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione | Coefficiente di copertura del servizio del debito sopra soglia. Rimane nell’elenco di controllo per 2 trimestri/periodi |
| 1F | In stato di default, scaduto o scoperta di un privilegio subordinato precedentemente non noto, compreso prestito mezzanino | Quando il gestore ne riceve notifica | Il default è stato sanato o il debito subordinato è stato approvato dal gestore |
| 1G | Utilizzi non previsti su lettera di credito, riserva per il servizio del debito o capitale circolante per pagamento del servizio del debito | Ad ogni occorrenza prestito per prestito | Dopo reintegro fondi o lettera di credito se richiesto dalla documentazione, altrimenti dopo due date di pagamento degli interessi senza ulteriori utilizzi |
| 2 A | Riparazioni assolutamente necessarie concordate alla stipula o altrimenti comunicate al gestore (servicer), ma non completate entro la data stabilita. | Se la riparazione necessaria non è completata entro i 60 giorni successivi alla data stabilita (comprese proroghe approvate dal gestore) e corrisponde al 10 % del saldo di capitale non pagato o, se inferiore, a 250 000 EUR | Verifica soddisfacente dell’effettuazione delle riparazioni |
| 2B | Carenze nel piano di spesa richiesto (ossia spesa in conto capitale, arredi, impianti e attrezzature) | Se si viene a conoscenza di carenze che incidono negativamente sulle prestazioni o sul valore dei beni immobili; prestito per prestito/significativo (> 5 % del saldo in essere del prestito) | Quando le carenze sono sanate |
| 2C | Occorrenza di eventi attivatori secondo la documentazione sul mutuo (ad esempio richiesta di rimborso del prestito, costituzione di riserve aggiuntive, violazione di soglie minime ecc.) | Ogni occorrenza | Rimedio all’evento che ha richiesto un intervento secondo la documentazione sul mutuo |
| 2D | Verifica dei risultati finanziari Insoddisfacente o mancata consegna del prospetto delle locazioni o del conto economico ecc. | Ogni occorrenza per 6 mesi o più | Rimedio all’evento che ha richiesto un intervento secondo la documentazione sul mutuo |
| 2E | Inadempienza nel quadro della licenza di esercizio o del contratto di franchising | Quando il gestore ne riceve notifica | Nuovo franchising o nuova licenza o rimedio all’inadempienza nel quadro del franchising o della licenza - accordo sul rapporto |
| 2F | Il fallimento del mutuatario/proprietario/promotore o evento analogo (ad esempio, concordato/procedura fallimentare, fallimento, curatela fallimentare, liquidazione, accordo volontario per le imprese (CVA)/accordo volontario per i privati (IVA)] diventa oggetto di liquidazione giudiziaria, di istanza di fallimento o altro | Quando il gestore ne riceve notifica | Mantenere nell’elenco di controllo fino alla data di pagamento degli interessi dopo il rimedio |
| 3 A(i) | Ispezione evidenzia cattivo stato | Ogni occorrenza prestito per prestito/significativo 5 % > reddito netto di locazione | Il gestore giudica a sua discrezione che le carenze dei beni immobili sono state sanate o accesso consentito e ispezione completata |
| 3 A(ii) | Ispezione evidenzia scarsa accessibilità | Ogni occorrenza prestito per prestito/significativo 5 % > reddito netto di locazione | Il gestore giudica a sua discrezione che le carenze dei beni immobili sono state sanate o accesso consentito e ispezione completata |
| 3B | Ispezione evidenzia gravi problemi ambientali | Ogni occorrenza | Il gestore giudica a sua discrezione che le carenze dei beni immobili sono state sanate |
| 3C | Beni immobili interessati da gravi incidenti o procedura di esproprio con conseguenze in termini di flussi di cassa futuri, valore/degrado/cauzione | Quando il gestore viene a conoscenza dei problemi e le conseguenze > 10 % del valore o pari a 500 000 EUR | Il gestore giudica a sua discrezione che tutte le necessarie riparazioni sono state completate in modo soddisfacente o che la procedura di espropriazione si è conclusa, e l’attività può dare risultati soddisfacenti |
| 4 A | Diminuzione generale dell’occupazione dei beni immobili in portafoglio | 20 % in meno del livello alla «data della cartolarizzazione»; prestito per prestito | Quando le condizioni non esistono più |
| 4B | Un locatario o l’insieme dei 3 MAGGIORI LOCATARI (sulla base del canone di locazione lordo) con contratti di locazione > 30 % in scadenza nei 12 mesi successivi | Si applica unicamente ai beni immobili per uffici, industria e commercio al dettaglio | Quando le condizioni non esistono più o a discrezione del gestore |
| 4C | Il contratto/i contratti di locazione del maggiore locatario in stato di default, scaduto/i o locali non occupati ma il canone è pagato | > 30 % del reddito netto di locazione | Quando le condizioni non esistono più o a discrezione del gestore |
| 5 A | Scadenza del prestito in essere | < 180 giorni alla scadenza | Il prestito è stato estinto |

Codice dell’elenco di controllo del gestore

Significato

Soglia di inclusione

Soglia di cancellazione

1 A

Pagamento di capitali e interessi in arretrato

2 pagamenti arretrati

Arretrati pagati e prestito corrente. Rimane nell’elenco di controllo per 2 trimestri/periodi

1B

Rinnovo dell’assicurazione in ritardo o copertura forzata

30 giorni in ritardo

Prova di assicurazione soddisfacente

1C

Coefficiente di copertura degli interessi sotto la «trappola dei dividendi»

Coefficiente di copertura degli interessi < covenants richieste sul prestito («trappola della liquidità» o livello di default);

Coefficiente di copertura degli interessi < 1,00 prestito per prestito

Coefficiente di copertura degli interessi sopra soglia

1D

Coefficiente di copertura del servizio del debito - livello assoluto

Coefficiente di copertura del servizio del debito < 1,00;

Coefficiente di copertura del servizio del debito < 1,20 per assistenza sanitaria e alloggio;

o prestito per prestito

Coefficiente di copertura del servizio del debito sopra soglia

1E

Coefficiente di copertura del servizio del debito diminuisce dalla «data della cartolarizzazione»

Coefficiente di copertura del servizio del debito < 80 % del coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione

Coefficiente di copertura del servizio del debito sopra soglia. Rimane nell’elenco di controllo per 2 trimestri/periodi

1F

In stato di default, scaduto o scoperta di un privilegio subordinato precedentemente non noto, compreso prestito mezzanino

Quando il gestore ne riceve notifica

Il default è stato sanato o il debito subordinato è stato approvato dal gestore

1G

Utilizzi non previsti su lettera di credito, riserva per il servizio del debito o capitale circolante per pagamento del servizio del debito

Ad ogni occorrenza prestito per prestito

Dopo reintegro fondi o lettera di credito se richiesto dalla documentazione, altrimenti dopo due date di pagamento degli interessi senza ulteriori utilizzi

2 A

Riparazioni assolutamente necessarie concordate alla stipula o altrimenti comunicate al gestore (servicer), ma non completate entro la data stabilita.

Se la riparazione necessaria non è completata entro i 60 giorni successivi alla data stabilita (comprese proroghe approvate dal gestore) e corrisponde al 10 % del saldo di capitale non pagato o, se inferiore, a 250 000 EUR

Verifica soddisfacente dell’effettuazione delle riparazioni

2B

Carenze nel piano di spesa richiesto (ossia spesa in conto capitale, arredi, impianti e attrezzature)

Se si viene a conoscenza di carenze che incidono negativamente sulle prestazioni o sul valore dei beni immobili; prestito per prestito/significativo (> 5 % del saldo in essere del prestito)

Quando le carenze sono sanate

2C

Occorrenza di eventi attivatori secondo la documentazione sul mutuo (ad esempio richiesta di rimborso del prestito, costituzione di riserve aggiuntive, violazione di soglie minime ecc.)

Ogni occorrenza

Rimedio all’evento che ha richiesto un intervento secondo la documentazione sul mutuo

2D

Verifica dei risultati finanziari Insoddisfacente o mancata consegna del prospetto delle locazioni o del conto economico ecc.

Ogni occorrenza per 6 mesi o più

Rimedio all’evento che ha richiesto un intervento secondo la documentazione sul mutuo

2E

Inadempienza nel quadro della licenza di esercizio o del contratto di franchising

Quando il gestore ne riceve notifica

Nuovo franchising o nuova licenza o rimedio all’inadempienza nel quadro del franchising o della licenza - accordo sul rapporto

2F

Il fallimento del mutuatario/proprietario/promotore o evento analogo (ad esempio, concordato/procedura fallimentare, fallimento, curatela fallimentare, liquidazione, accordo volontario per le imprese (CVA)/accordo volontario per i privati (IVA)] diventa oggetto di liquidazione giudiziaria, di istanza di fallimento o altro

Quando il gestore ne riceve notifica

Mantenere nell’elenco di controllo fino alla data di pagamento degli interessi dopo il rimedio

3 A(i)

Ispezione evidenzia cattivo stato

Ogni occorrenza prestito per prestito/significativo 5 % > reddito netto di locazione

Il gestore giudica a sua discrezione che le carenze dei beni immobili sono state sanate o accesso consentito e ispezione completata

3 A(ii)

Ispezione evidenzia scarsa accessibilità

Ogni occorrenza prestito per prestito/significativo 5 % > reddito netto di locazione

Il gestore giudica a sua discrezione che le carenze dei beni immobili sono state sanate o accesso consentito e ispezione completata

3B

Ispezione evidenzia gravi problemi ambientali

Ogni occorrenza

Il gestore giudica a sua discrezione che le carenze dei beni immobili sono state sanate

3C

Beni immobili interessati da gravi incidenti o procedura di esproprio con conseguenze in termini di flussi di cassa futuri, valore/degrado/cauzione

Quando il gestore viene a conoscenza dei problemi e le conseguenze > 10 % del valore o pari a 500 000 EUR

Il gestore giudica a sua discrezione che tutte le necessarie riparazioni sono state completate in modo soddisfacente o che la procedura di espropriazione si è conclusa, e l’attività può dare risultati soddisfacenti

4 A

Diminuzione generale dell’occupazione dei beni immobili in portafoglio

20 % in meno del livello alla «data della cartolarizzazione»; prestito per prestito

Quando le condizioni non esistono più

4B

Un locatario o l’insieme dei 3 MAGGIORI LOCATARI (sulla base del canone di locazione lordo) con contratti di locazione > 30 % in scadenza nei 12 mesi successivi

Si applica unicamente ai beni immobili per uffici, industria e commercio al dettaglio

Quando le condizioni non esistono più o a discrezione del gestore

4C

Il contratto/i contratti di locazione del maggiore locatario in stato di default, scaduto/i o locali non occupati ma il canone è pagato

> 30 % del reddito netto di locazione

Quando le condizioni non esistono più o a discrezione del gestore

5 A

Scadenza del prestito in essere

< 180 giorni alla scadenza

Il prestito è stato estinto

Tabella 3 - Tipi e codici degli elementi

| Tipo di elemento | Articolo(i) del regolamento (UE) 2017/2402 | Codice dell’elemento |
| --- | --- | --- |
| Esposizioni sottostanti o diversi crediti sottostanti | 7, paragrafo 1, lettera a) | 1 |
| Comunicazione agli investitori | 7, paragrafo 1, lettera e) | 2 |
| Documento di offerta finale; prospetto; documenti relativi alla conclusione dell’operazione, esclusi i pareri giuridici | 7, paragrafo 1, lettera b), punto i) | 3 |
| Accordo di vendita; di cessione; di novazione o di trasferimento delle attività; eventuali pertinenti dichiarazioni di trust | 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii) | 4 |
| Contratti derivati e contratti di garanzia personale; eventuali documenti di interesse sulle modalità di copertura della garanzia quando le esposizioni cartolarizzate restano esposizioni del cedente | 7, paragrafo 1, lettera b), punto iii) | 5 |
| Accordi di gestione; di gestione di riserva (back-up servicing); di amministrazione e di gestione della liquidità | 7, paragrafo 1, lettera b), punto iv) | 6 |
| Atto di costituzione del trust; atto di costituzione di garanzia; contratto di agenzia; contratto relativo al conto bancario; contratto di investimento garantito; termini incorporati (incorporated terms) o il quadro del master trust o accordo sulle definizioni del master, ovvero la documentazione legale di valore giuridico equivalente | 7, paragrafo 1, lettera b), punto v) | 7 |
| Accordi tra creditori; documentazione sui derivati; contratti di prestito subordinato; contratti di prestito alle start-up e accordi sulla linea di liquidità | 7, paragrafo 1, lettera b), punto vi) | 8 |
| Ogni altra documentazione di base essenziale per la comprensione dell’operazione | 7, paragrafo 1, lettera b) | 9 |
| Notifica semplice, trasparente e standardizzata a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2402 | 7, paragrafo 1, lettera d) | 10 |
| Informazioni privilegiate sulla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE sono tenuti a rendere pubbliche in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) | 7, paragrafo 1, lettera f) | 11 |
| Qualsiasi evento significativo quale:






  i) | una violazione sostanziale degli obblighi stabiliti nei documenti messi a disposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, incluse le successive misure correttive, deroghe o consensi risultanti da tale violazione; |

Tipo di elemento

Articolo(i) del regolamento (UE) 2017/2402

Codice dell’elemento

Esposizioni sottostanti o diversi crediti sottostanti

7, paragrafo 1, lettera a)

1

Comunicazione agli investitori

7, paragrafo 1, lettera e)

2

Documento di offerta finale; prospetto; documenti relativi alla conclusione dell’operazione, esclusi i pareri giuridici

7, paragrafo 1, lettera b), punto i)

3

Accordo di vendita; di cessione; di novazione o di trasferimento delle attività; eventuali pertinenti dichiarazioni di trust

7, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

4

Contratti derivati e contratti di garanzia personale; eventuali documenti di interesse sulle modalità di copertura della garanzia quando le esposizioni cartolarizzate restano esposizioni del cedente

7, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

5

Accordi di gestione; di gestione di riserva (back-up servicing); di amministrazione e di gestione della liquidità

7, paragrafo 1, lettera b), punto iv)

6

Atto di costituzione del trust; atto di costituzione di garanzia; contratto di agenzia; contratto relativo al conto bancario; contratto di investimento garantito; termini incorporati (incorporated terms) o il quadro del master trust o accordo sulle definizioni del master, ovvero la documentazione legale di valore giuridico equivalente

7, paragrafo 1, lettera b), punto v)

7

Accordi tra creditori; documentazione sui derivati; contratti di prestito subordinato; contratti di prestito alle start-up e accordi sulla linea di liquidità

7, paragrafo 1, lettera b), punto vi)

8

Ogni altra documentazione di base essenziale per la comprensione dell’operazione

7, paragrafo 1, lettera b)

9

Notifica semplice, trasparente e standardizzata a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2402

7, paragrafo 1, lettera d)

10

Informazioni privilegiate sulla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE sono tenuti a rendere pubbliche in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1)

7, paragrafo 1, lettera f)

11

Qualsiasi evento significativo quale:

i)

una violazione sostanziale degli obblighi stabiliti nei documenti messi a disposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, incluse le successive misure correttive, deroghe o consensi risultanti da tale violazione;

| ii) | una modifica delle caratteristiche strutturali in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione; |
| --- | --- |

ii)

una modifica delle caratteristiche strutturali in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;

| iii) | una modifica delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione; |
| --- | --- |

iii)

una modifica delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;

| iv) | per le cartolarizzazioni STS, il fatto che la cartolarizzazione cessi di soddisfare i requisiti STS o che le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti correttivi o amministrativi; |
| --- | --- |

iv)

per le cartolarizzazioni STS, il fatto che la cartolarizzazione cessi di soddisfare i requisiti STS o che le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti correttivi o amministrativi;

| v) | qualsiasi modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione. |
| --- | --- |

v)

qualsiasi modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione.

7, paragrafo 1, lettera g)

12

---

(1)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

---

ALLEGATO II

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - IMMOBILI RESIDENZIALI (RRE)

| Codice del campo | Nome del campo | Contenuto da segnalare | ND1-ND4 consentite? | ND5 consentita? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| RREL1 | Identificativo unico | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione  (1). | NO | NO |
| RREL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| RREL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | Se l’identificativo originario nel campo RREL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo RREL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| RREL4 | Identificativo originario del debitore | L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| RREL5 | Nuovo identificativo del debitore | Se l’identificativo originario nel campo RREL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo RREL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| RREL6 | Data limite dei dati | La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| RREL7 | Data di aggiunta all’aggregato | La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante. | NO | SÌ |
| RREL8 | Data di riacquisto | La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato. | NO | SÌ |
| RREL9 | Data di riscatto | La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero. | NO | SÌ |
| RREL10 | Residente | Il debitore principale risiede nel paese di residenza della garanzia reale e dell’esposizione sottostante? | SÌ | NO |
| RREL11 | Regione geografica - debitore | La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ». | SÌ | NO |
| RREL12 | Classificazione delle regioni geografiche | Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti. | SÌ | NO |
| RREL13 | Situazione occupazionale | La situazione occupazionale del debitore principale: | Occupato - settore privato (EMRS) |

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

ND1-ND4 consentite?

ND5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

RREL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione  (1).

NO

NO

RREL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

RREL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo RREL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo RREL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

RREL4

Identificativo originario del debitore

L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

RREL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo RREL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo RREL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

RREL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

NO

NO

RREL7

Data di aggiunta all’aggregato

La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

RREL8

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

NO

SÌ

RREL9

Data di riscatto

La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.

NO

SÌ

RREL10

Residente

Il debitore principale risiede nel paese di residenza della garanzia reale e dell’esposizione sottostante?

SÌ

NO

RREL11

Regione geografica - debitore

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

NO

RREL12

Classificazione delle regioni geografiche

Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.

SÌ

NO

RREL13

Situazione occupazionale

La situazione occupazionale del debitore principale:

Occupato - settore privato (EMRS)

| | Occupato - settore pubblico (EMBL) |
| --- | --- |

Occupato - settore pubblico (EMBL)

| | Occupato - settore sconosciuto (EMUK) |
| --- | --- |

Occupato - settore sconosciuto (EMUK)

| | Disoccupato (UNEM) |
| --- | --- |

Disoccupato (UNEM)

| | Lavoratore autonomo (SFEM) |
| --- | --- |

Lavoratore autonomo (SFEM)

| | Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM) |
| --- | --- |

Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM)

| | Studente (STNT) |
| --- | --- |

Studente (STNT)

| | Pensionato (PNNR) |
| --- | --- |

Pensionato (PNNR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

RREL14

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:

| a) | è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:






  i) | l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e |
| --- | --- | --- |

a)

è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:

i)

l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

| ii) | nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione; |
| --- | --- |

ii)

nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;

| b) | al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o |
| --- | --- |

b)

al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

| c) | ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente. |
| --- | --- |

c)

ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

NO

SÌ

RREL15

Tipo di cliente

Il tipo di cliente alla creazione:

| | Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)

| | Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)

| | Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)

| | Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO) |
| --- | --- |

Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)

| | Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO) |
| --- | --- |

Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)

| | Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO) |
| --- | --- |

Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

RREL16

Reddito principale

Il reddito annuo del debitore principale utilizzato per sottoscrivere l’esposizione sottostante al momento della creazione. Se il debitore principale è una persona giuridica, indicarne le entrate annuali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NO

RREL17

Tipo di reddito principale

Indicare il tipo di reddito riportato nel campo RREL16:

| | Reddito annuo lordo (GRAN) |
| --- | --- |

Reddito annuo lordo (GRAN)

| | Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS)

| | Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX)

| | Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN)

| | Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS)

| | Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX)

| | Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS)

| | Reddito disponibile (DSPL) |
| --- | --- |

Reddito disponibile (DSPL)

| | Il mutuatario è una persona giuridica (CORP) |
| --- | --- |

Il mutuatario è una persona giuridica (CORP)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

RREL18

Valuta del reddito principale

La valuta in cui sono pagati il reddito o le entrate del debitore principale.

SÌ

NO

RREL19

Verifica del reddito principale

La verifica del reddito principale:

| | Autocertificato senza controlli (SCRT) |
| --- | --- |

Autocertificato senza controlli (SCRT)

| | Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF) |
| --- | --- |

Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)

| | Verificato (VRFD) |
| --- | --- |

Verificato (VRFD)

| | Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF) |
| --- | --- |

Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)

| | Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG) |
| --- | --- |

Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

RREL20

Reddito secondario

Il reddito annuo del debitore secondario utilizzato per sottoscrivere l’esposizione sottostante al momento della creazione. Se il debitore secondario è una persona giuridica, indicarne le entrate annuali. Quando nell’esposizione sottostante vi sono più di due debitori, in questo campo indicare il reddito annuo totale combinato di tutti i debitori.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

RREL21

Verifica del reddito secondario

La verifica del reddito secondario:

| | Autocertificato senza controlli (SCRT) |
| --- | --- |

Autocertificato senza controlli (SCRT)

| | Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF) |
| --- | --- |

Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)

| | Verificato (VRFD) |
| --- | --- |

Verificato (VRFD)

| | Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF) |
| --- | --- |

Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)

| | Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG) |
| --- | --- |

Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

RREL22

Regime speciale

Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.

SÌ

SÌ

RREL23

Data di creazione

La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.

SÌ

NO

RREL24

Data di scadenza

La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.

NO

SÌ

RREL25

Durata originaria

La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione.

SÌ

SÌ

RREL26

Canale di creazione

Il canale di creazione dell’esposizione sottostante:

| | Rete di uffici o succursali (BRAN) |
| --- | --- |

Rete di uffici o succursali (BRAN)

| | Centrale o diretto (DRCT) |
| --- | --- |

Centrale o diretto (DRCT)

| | Intermediario (BROK) |
| --- | --- |

Intermediario (BROK)

| | Internet (WEBI) |
| --- | --- |

Internet (WEBI)

| | Pacchetto (TPAC) |
| --- | --- |

Pacchetto (TPAC)

| | Canale di un terzo ma sottoscrizione effettuata interamente dal cedente (TPTC) |
| --- | --- |

Canale di un terzo ma sottoscrizione effettuata interamente dal cedente (TPTC)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

RREL27

Finalità

Il motivo per cui il debitore contrae il prestito:

| | Acquisto (PURC) |
| --- | --- |

Acquisto (PURC)

| | Mutuo integrativo (RMRT) |
| --- | --- |

Mutuo integrativo (RMRT)

| | Ristrutturazione (RENV) |
| --- | --- |

Ristrutturazione (RENV)

| | Equity Release (EQRE) |
| --- | --- |

Equity Release (EQRE)

| | Construzione (CNST) |
| --- | --- |

Construzione (CNST)

| | Consolidamento del debito (DCON) |
| --- | --- |

Consolidamento del debito (DCON)

| | Mutuo integrativo con Equity Release (RMEQ) |
| --- | --- |

Mutuo integrativo con Equity Release (RMEQ)

| | Finanziamento aziendale (BSFN) |
| --- | --- |

Finanziamento aziendale (BSFN)

| | Combination Mortgage (CMRT) |
| --- | --- |

Combination Mortgage (CMRT)

| | Mutuo per investimento (IMRT) |
| --- | --- |

Mutuo per investimento (IMRT)

| | Right to Buy (RGBY) |
| --- | --- |

Right to Buy (RGBY)

| | Prestito con sostegno pubblico (GSPL) |
| --- | --- |

Prestito con sostegno pubblico (GSPL)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

RREL28

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

NO

NO

RREL29

Saldo originario del capitale

Il saldo iniziale dell’esposizione sottostante (comprese commissioni).

Si tratta del saldo dell’esposizione sottostante alla data della sua creazione e non alla data della sua vendita alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

RREL30

Saldo corrente del capitale

L’importo dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Include tutti gli importi garantiti dal mutuo e che saranno classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.

Il saldo corrente include il capitale in arretrato. Tuttavia, l’importo dei risparmi deve essere detratto se esiste una subpartecipazione (ossia saldo dell’esposizione sottostante = esposizione sottostante +/- sottopartecipazione; +/- 0 se non vi è sottopartecipazione).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

RREL31

Saldi del capitale di rango prioritario

Il totale dei saldi di rango prioritario rispetto all’esposizione sottostante (inclusi quelli detenuti da altri prestatori). In assenza di saldi di rango prioritario, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

RREL32

Esposizioni sottostanti pari passu

Il valore totale delle esposizioni sottostanti verso il debitore di rango pari passu rispetto alla presente esposizione sottostante (a prescindere dalla loro inclusione nel presente aggregato). In assenza di saldi di rango pari passu, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

RREL33

Limite del credito totale

Per le esposizioni sottostanti con modalità di utilizzo flessibili (comprese caratteristiche di rotatività) o quando l’importo massimo dell’esposizione sottostante non è stato prelevato interamente, indicare l’importo massimo dell’esposizione potenzialmente in essere.

Questo campo deve essere compilato solo per le esposizioni sottostanti che hanno caratteristiche di flessibilità o altre caratteristiche di utilizzo.

Non ricomprende i casi in cui il debitore può rinegoziare l’aumento del saldo dell’esposizione sottostante, ma piuttosto i casi in cui il contratto prevede attualmente che il debitore possa farlo e che il prestatore possa fornire il finanziamento supplementare.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

RREL34

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

NO

SÌ

RREL35

Tipo di ammortamento

Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.

Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)

Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)

Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)

Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)

Altro (OTHR)

SÌ

NO

RREL36

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

NO

SÌ

RREL37

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

RREL38

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

RREL39

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

RREL40

Rapporto tra debito e reddito

Debito definito come importo dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Sono inclusi gli importi garantiti dal mutuo che saranno classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.

Reddito definito come reddito combinato, somma dei campi «Reddito principale» e «Reddito secondario» (campi RREL16 e RREL20) e di ogni altro reddito.

SÌ

SÌ

RREL41

Importo della maxi rata finale

L’importo totale del capitale (cartolarizzato) rimborsato da pagare alla data di scadenza dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

RREL42

Tipo di tasso di interesse

Il tipo di tasso di interesse:

| | Esposizione sottostante a tasso variabile (per l’intera durata) (FLFI) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso variabile (per l’intera durata) (FLFI)

| | Esposizione sottostante a tasso variabile collegato ad un indice che sarà collegato ad un altro indice in futuro (FINX) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso variabile collegato ad un indice che sarà collegato ad un altro indice in futuro (FINX)

| | Esposizione sottostante a tasso fisso (per l’intera durata) (FXRL) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso fisso (per l’intera durata) (FXRL)

| | Fisso con ricalcoli periodici futuri (FXPR) |
| --- | --- |

Fisso con ricalcoli periodici futuri (FXPR)

| | Esposizione sottostante a tasso fisso con trasformazione obbligatoria futura in variabile (FLCF) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso fisso con trasformazione obbligatoria futura in variabile (FLCF)

| | Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo (FLFL) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo (FLFL)

| | Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso massimo (CAPP) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso massimo (CAPP)

| | Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo e tasso massimo (FLCA) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo e tasso massimo (FLCA)

| | Sconto (DISC) |
| --- | --- |

Sconto (DISC)

| | Opzione di cambio (SWIC) |
| --- | --- |

Opzione di cambio (SWIC)

| | Cambio del debitore (OBLS) |
| --- | --- |

Cambio del debitore (OBLS)

| | Modulare (MODE) |
| --- | --- |

Modulare (MODE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

RREL43

Tasso di interesse corrente

Il tasso annuo lordo utilizzato per calcolare l’interesse programmato per il periodo corrente sull’esposizione sottostante cartolarizzata. I tassi calcolati periodo per periodo devono essere annualizzati.

NO

SÌ

RREL44

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of England Base Rate (BOER) |
| --- | --- |

Bank of England Base Rate (BOER)

| | European Central Bank Base Rate (ECBR) |
| --- | --- |

European Central Bank Base Rate (ECBR)

| | Tasso proprio del prestatore (LDOR) |
| --- | --- |

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

RREL45

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

| | Overnight (OVNG) |
| --- | --- |

Overnight (OVNG)

| | Infragiornaliero (INDA) |
| --- | --- |

Infragiornaliero (INDA)

| | 1 giorno (DAIL) |
| --- | --- |

1 giorno (DAIL)

| | 1 settimana (WEEK) |
| --- | --- |

1 settimana (WEEK)

| | 2 settimane (TOWK) |
| --- | --- |

2 settimane (TOWK)

| | 1 mese (MNTH) |
| --- | --- |

1 mese (MNTH)

| | 2 mesi (TOMN) |
| --- | --- |

2 mesi (TOMN)

| | 3 mesi (QUTR) |
| --- | --- |

3 mesi (QUTR)

| | 4 mesi (FOMN) |
| --- | --- |

4 mesi (FOMN)

| | 6 mesi (SEMI) |
| --- | --- |

6 mesi (SEMI)

| | 12 mesi (YEAR) |
| --- | --- |

12 mesi (YEAR)

| | Su richiesta (ONDE) |
| --- | --- |

Su richiesta (ONDE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

RREL46

Margine sul tasso di interesse corrente

Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).

NO

SÌ

RREL47

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

RREL48

Tasso di interesse massimo

Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

RREL49

Tasso di interesse minimo

Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

RREL50

Margine alla revisione 1

Il margine per l’esposizione sottostante alla data della 1a revisione. Riferito unicamente alle modifiche contrattuali del margine (ad esempio da +50 punti base a +100 punti base) o dell’indice sottostante (ad esempio dall’EURIBOR a 3 mesi all’EURIBOR a 1 mese) utilizzato per il calcolo degli interessi. Questo campo non si riferisce alla data di ricalcolo periodico dell’indice (ad esempio ricalcolo mensile dell’EURIBOR a 1 mese).

In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.

SÌ

SÌ

RREL51

Data 1 di revisione dell’interesse

La data della prossima modifica del tasso di interesse (ad esempio modifica del margine di sconto, fine del periodo fisso, riadeguamento dell’esposizione sottostante ecc. Non si tratta della data del prossimo ricalcolo dell’indice LIBOR/EURIBOR).

SÌ

SÌ

RREL52

Margine alla revisione 2

Il margine per l’esposizione sottostante alla data della 2a revisione. Riferito unicamente alle modifiche contrattuali del margine (ad esempio da +50 punti base a +100 punti base) o dell’indice sottostante (ad esempio dall’EURIBOR a 3 mesi all’EURIBOR a 1 mese) utilizzato per il calcolo degli interessi. Questo campo non si riferisce alla data di ricalcolo periodico dell’indice (ad esempio ricalcolo mensile dell’EURIBOR a 1 mese).

In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.

SÌ

SÌ

RREL53

Data 2 di revisione dell’interesse

La data della seconda modifica del tasso di interesse (ad esempio modifica del margine di sconto, fine del periodo fisso, riadeguamento dell’esposizione sottostante ecc. Non si tratta della data del prossimo ricalcolo dell’indice LIBOR/EURIBOR).

SÌ

SÌ

RREL54

Margine alla revisione 3

Il margine per l’esposizione sottostante alla data della 3a revisione. Riferito unicamente alle modifiche contrattuali del margine (ad esempio da +50 punti base a +100 punti base) o dell’indice sottostante (ad esempio dall’EURIBOR a 3 mesi all’EURIBOR a 1 mese) utilizzato per il calcolo degli interessi. Questo campo non si riferisce alla data di ricalcolo periodico dell’indice (ad esempio ricalcolo mensile dell’EURIBOR a 1 mese).

In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.

SÌ

SÌ

RREL55

Data 3 di revisione dell’interesse

La data della terza modifica del tasso di interesse (ad esempio modifica del margine di sconto, fine del periodo fisso, riadeguamento dell’esposizione sottostante ecc. Non si tratta della data del prossimo ricalcolo dell’indice LIBOR/EURIBOR).

SÌ

SÌ

RREL56

Indice del tasso di interesse rivisto

Il prossimo indice del tasso di interesse.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

RREL57

Durata dell’indice del tasso di interesse rivisto

La durata del prossimo indice del tasso di interesse:

| | Overnight (OVNG) |
| --- | --- |

Overnight (OVNG)

| | Infragiornaliero (INDA) |
| --- | --- |

Infragiornaliero (INDA)

| | 1 giorno (DAIL) |
| --- | --- |

1 giorno (DAIL)

| | 1 settimana (WEEK) |
| --- | --- |

1 settimana (WEEK)

| | 2 settimane (TOWK) |
| --- | --- |

2 settimane (TOWK)

| | 1 mese (MNTH) |
| --- | --- |

1 mese (MNTH)

| | 2 mesi (TOMN) |
| --- | --- |

2 mesi (TOMN)

| | 3 mesi (QUTR) |
| --- | --- |

3 mesi (QUTR)

| | 4 mesi (FOMN) |
| --- | --- |

4 mesi (FOMN)

| | 6 mesi (SEMI) |
| --- | --- |

6 mesi (SEMI)

| | 12 mesi (YEAR) |
| --- | --- |

12 mesi (YEAR)

| | Su richiesta (ONDE) |
| --- | --- |

Su richiesta (ONDE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

RREL58

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

NO

RREL59

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

La percentuale di rimborsi anticipati consentiti per il prodotto per anno. Questo si applica alle esposizioni sottostanti che consentono una certa soglia di rimborsi anticipati (ossia il 10 %) prima dell’applicazione di penali.

SÌ

SÌ

RREL60

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

RREL61

Penale di rimborso anticipato

L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti degli interessi fino al giorno di pagamento dell’esposizione sottostante. Sono inclusi importi incassati che non sono stati cartolarizzati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

RREL62

Data di fine della penale di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.

SÌ

SÌ

RREL63

Data del rimborso anticipato

L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.

SÌ

SÌ

RREL64

Rimborsi anticipati cumulati

Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

RREL65

Data della ristrutturazione

Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.

SÌ

SÌ

RREL66

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui l’esposizione sottostante è stata in arretrato.

SÌ

SÌ

RREL67

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

| | pagamenti totali dovuti finora |
| --- | --- |

pagamenti totali dovuti finora

| | PIÙ eventuali importi capitalizzati |
| --- | --- |

PIÙ eventuali importi capitalizzati

| | PIÙ eventuali commissioni applicate al conto |
| --- | --- |

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

| | MENO pagamenti totali ricevuti finora. |
| --- | --- |

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

RREL68

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.

NO

NO

RREL69

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

| | In bonis (PERF) |
| --- | --- |

In bonis (PERF)

| | Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

| | Ristrutturata - arretrati (RARR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - arretrati (RARR)

| | In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

| | Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT) |
| --- | --- |

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

| | In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR) |
| --- | --- |

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

| | In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB) |
| --- | --- |

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

| | Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

| | Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

| | Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

| | Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

| | Riscattata (RDMD) |
| --- | --- |

Riscattata (RDMD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

NO

NO

RREL70

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

| | In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

| | In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

| | In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)

SÌ

SÌ

RREL71

Importo del default

L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

RREL72

Data del default

La data del default.

NO

SÌ

RREL73

Perdite allocate

Le perdite allocate finora, al netto di commissioni, interessi maturati ecc. dopo l’applicazione dei proventi della vendita (esclusa la commissione di rimborso anticipato se subordinata ai recuperi del capitale). Indicare i proventi della vendita come numero negativo. Dovrebbe riflettere la situazione più recente alla data limite dei dati, ossia man mano che i recuperi sono incassati e il processo di risoluzione procede.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

RREL74

Recuperi cumulativi

Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

RREL75

Contenzioso

Indica se è in corso una procedura di contenzioso. Se il conto è stato recuperato e non è più oggetto di contenzioso attivo, indicare «N».

NO

SÌ

RREL76

Rivalsa

Per l’esposizione sottostante si è avuta rivalsa (piena o limitata) sulle attività del debitore al di là dei proventi della garanzia reale per l’esposizione sottostante?

SÌ

SÌ

RREL77

Importo in deposito

La somma di tutti gli importi del debitore detenuti dal cedente o dal venditore potenzialmente utilizzabili a copertura del saldo dell’esposizione sottostante, esclusi i benefici di un sistema nazionale di garanzia dei depositi. Per evitare il doppio conteggio, il massimo di questo valore è limitato al valore più basso tra 1) l’importo in deposito e 2) l’importo massimo potenzialmente utilizzabile a livello del debitore (ossia non al livello dell’esposizione sottostante) nell’aggregato.

Utilizzare la stessa valuta di denominazione utilizzata per l’esposizione sottostante.

Se il debitore ha più di un’esposizione sottostante in essere nell’aggregato, questo campo deve essere compilato per ogni esposizione sottostante, e il soggetto segnalante può, a sua discrezione, decidere di allocare l’importo in deposito tra ognuna delle esposizioni sottostanti, subordinatamente al predetto limite massimo e fintanto che il totale dei valori inseriti in questo campo per le esposizioni sottostanti multiple equivale ad un importo accurato. Ad es., se il debitore A ha un saldo in deposito di 100 EUR e due esposizioni sottostanti in essere nell’aggregato di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e di 75 EUR per l’esposizioni sottostante 2, questo campo deve essere compilato indicando -60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e -40 EUR per l’esposizione sottostante 2, o -25 EUR per l’esposizione sottostante 1 e 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 (ossia il valore relativo inserito in questo campo per ogni esposizione sottostante è limitato ad un massimo di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e a 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 e la somma del valore dell’esposizione sottostante 1 e del valore dell’esposizione sottostante 2 deve essere pari a 100 EUR).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

RREL78

Fornitore dell’assicurazione o dell’investimento

Il nome del fornitore dell’assicurazione o dell’investimento (per le esposizioni sottostanti su assicurazioni vita o investimenti).

SÌ

SÌ

RREL79

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

SÌ

RREL80

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

SÌ

RREL81

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

SÌ

RREL82

Nome del cedente

Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

NO

RREL83

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

NO

NO

RREL84

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

NO

NO

Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

RREC1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo RREL1.

NO

NO

RREC2

Identificativo dell’esposizione sottostante

L’identificativo unico di ogni esposizione sottostante. Deve corrispondere al campo RREL3.

NO

NO

RREC3

Identificativo originario della garanzia reale

L’identificativo unico originario assegnato alla garanzia reale. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

RREC4

Nuovo identificativo della garanzia reale

Se l’identificativo originario nel campo RREC2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo RREC2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

RREC5

Tipo di garanzia reale

Il tipo principale (in termini di valore) di attività a garanzia del debito. In caso di garanzia personale coperta da una garanzia reale finanziaria o su beni materiali, tener conto dell’eventuale garanzia reale a copertura della garanzia personale.

| | Automobile (CARX) |
| --- | --- |

Automobile (CARX)

| | Veicolo industriale (INDV) |
| --- | --- |

Veicolo industriale (INDV)

| | Autocarro (CMTR) |
| --- | --- |

Autocarro (CMTR)

| | Veicolo ferroriario (RALV) |
| --- | --- |

Veicolo ferroriario (RALV)

| | Mezzo per la navigazione commerciale (NACM) |
| --- | --- |

Mezzo per la navigazione commerciale (NACM)

| | Mezzo per la navigazione da diporto (NALV) |
| --- | --- |

Mezzo per la navigazione da diporto (NALV)

| | Aeromobile (AERO) |
| --- | --- |

Aeromobile (AERO)

| | Macchina utensile (MCHT) |
| --- | --- |

Macchina utensile (MCHT)

| | Apparecchiatura industriale (INDE) |
| --- | --- |

Apparecchiatura industriale (INDE)

| | Attezzatura da ufficio (OFEQ) |
| --- | --- |

Attezzatura da ufficio (OFEQ)

| | Attrezzature informatiche (ITEQ) |
| --- | --- |

Attrezzature informatiche (ITEQ)

| | Apparecchiatura medica (MDEQ) |
| --- | --- |

Apparecchiatura medica (MDEQ)

| | Attrezzatura energetica (ENEQ) |
| --- | --- |

Attrezzatura energetica (ENEQ)

| | Edificio non residenziale (CBLD) |
| --- | --- |

Edificio non residenziale (CBLD)

| | Edificio residenziale (RBLD) |
| --- | --- |

Edificio residenziale (RBLD)

| | Edificio industriale (IBLD) |
| --- | --- |

Edificio industriale (IBLD)

| | Altri veicoli (OTHV) |
| --- | --- |

Altri veicoli (OTHV)

| | Altre apparecchiature (OTHE) |
| --- | --- |

Altre apparecchiature (OTHE)

| | Altri beni immobili (OTRE) |
| --- | --- |

Altri beni immobili (OTRE)

| | Altri beni o scorte (OTGI) |
| --- | --- |

Altri beni o scorte (OTGI)

| | Titoli (SECU) |
| --- | --- |

Titoli (SECU)

| | Garanzie personali (GUAR) |
| --- | --- |

Garanzie personali (GUAR)

| | Altre attività finanziarie (OTFA) |
| --- | --- |

Altre attività finanziarie (OTFA)

| | Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD) |
| --- | --- |

Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

RREC6

Regione geografica - garanzia reale

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui si trova la garanzia reale. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

SÌ

RREC7

Tipo di occupazione

Il tipo di occupazione del bene immobile:

| | Ad uso del proprietario, ossia di proprietà di una famiglia destinato a fornire alloggio al proprietario (FOWN) |
| --- | --- |

Ad uso del proprietario, ossia di proprietà di una famiglia destinato a fornire alloggio al proprietario (FOWN)

| | Ad uso parziale del proprietario (bene immobile parzialmente dato in locazione) (POWN) |
| --- | --- |

Ad uso parziale del proprietario (bene immobile parzialmente dato in locazione) (POWN)

| | Non ad uso del proprietario o acquistato a fini locativi (TLET) |
| --- | --- |

Non ad uso del proprietario o acquistato a fini locativi (TLET)

| | Immobile di vacanza o seconda casa (HOLD) |
| --- | --- |

Immobile di vacanza o seconda casa (HOLD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

SÌ

SÌ

RREC8

Privilegio

Il grado massimo di privilegio vantato dal cedente in relazione alla garanzia reale.

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

SÌ

SÌ

RREC9

Tipo di bene immobile

Il tipo di bene immobile:

| | Residenziale (casa, indipendente o semi indipendente) (RHOS) |
| --- | --- |

Residenziale (casa, indipendente o semi indipendente) (RHOS)

| | Residenziale (appartamento) (RFLT) |
| --- | --- |

Residenziale (appartamento) (RFLT)

| | Residenziale (bungalow) (RBGL) |
| --- | --- |

Residenziale (bungalow) (RBGL)

| | Residenziale (villetta a schiera) (RTHS) |
| --- | --- |

Residenziale (villetta a schiera) (RTHS)

| | Casa multifamiliare (immobile con più di quattro unità abitative a garanzia di una esposizione sottostante) (MULF) |
| --- | --- |

Casa multifamiliare (immobile con più di quattro unità abitative a garanzia di una esposizione sottostante) (MULF)

| | Parziale uso commerciale (l’immobile è utilizzato sia ad uso abitativo che ad uso commerciale e meno del 50 % del valore proviene dall’uso commerciale, ad esempio, lo studio e la casa di un medico) (PCMM). |
| --- | --- |

Parziale uso commerciale (l’immobile è utilizzato sia ad uso abitativo che ad uso commerciale e meno del 50 % del valore proviene dall’uso commerciale, ad esempio, lo studio e la casa di un medico) (PCMM).

| | Uso commerciale o aziendale (BIZZ) |
| --- | --- |

Uso commerciale o aziendale (BIZZ)

| | Solo terreno (LAND) |
| --- | --- |

Solo terreno (LAND)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

NO

SÌ

RREC10

Valore della certificazione energetica

Il valore della certificazione energetica della garanzia reale al momento della creazione:

| | A (EPCA) |
| --- | --- |

A (EPCA)

| | B (EPCB) |
| --- | --- |

B (EPCB)

| | C (EPCC) |
| --- | --- |

C (EPCC)

| | D (EPCD) |
| --- | --- |

D (EPCD)

| | E (EPCE) |
| --- | --- |

E (EPCE)

| | F (EPCF) |
| --- | --- |

F (EPCF)

| | G (EPCG) |
| --- | --- |

G (EPCG)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

RREC11

Nome del fornitore della certificazione energetica

Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della certificazione energetica. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

SÌ

RREC12

Rapporto prestito/valore corrente

Il rapporto prestito/valore (Loan To Value ratio - LTV) corrente. Per i prestiti con privilegio non prioritario si tratta dell’LTV combinato o totale. Se il saldo corrente del prestito è negativo, inserire 0.

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

SÌ

SÌ

RREC13

Importo della valutazione corrente

La valutazione più recente della garanzia reale secondo la stima di un perito indipendente esterno o interno. Se tale valutazione non è disponibile, il valore corrente della garanzia reale può essere stimato utilizzando un indice del valore degli immobili sufficientemente granulare con riguardo alla localizzazione geografica e al tipo di garanzia; se neanche tale indice del valore degli immobili è disponibile, si può utilizzare un indice dei prezzi immobiliari sufficientemente granulare con riguardo alla localizzazione geografica e al tipo di garanzia, con applicazione di una riduzione di prezzo adeguatamente prescelta per tener conto del deprezzamento della garanzia.

Se la garanzia reale oggetto di segnalazione non è un bene immobile, inserire la valutazione più recente della garanzia reale effettuata da un perito indipendente esterno o interno o, se non disponibile, dal cedente.

Se la garanzia oggetto di segnalazione è una garanzia personale, indicare l’importo dell’esposizione sottostante garantito dalla garanzia a beneficio del cedente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

RREC14

Metodo della valutazione corrente

Il metodo di calcolo del valore più recente della garanzia reale indicato in RREC13:

| | Controllo completo, interno ed esterno (FIEI) |
| --- | --- |

Controllo completo, interno ed esterno (FIEI)

| | Controllo completo, solo esterno (FOEI) |
| --- | --- |

Controllo completo, solo esterno (FOEI)

| | Controllo dall’esterno (DRVB) |
| --- | --- |

Controllo dall’esterno (DRVB)

| | Modello di valutazione automatico (AUVM) |
| --- | --- |

Modello di valutazione automatico (AUVM)

| | Indicizzato (IDXD) |
| --- | --- |

Indicizzato (IDXD)

| | Controllo documentale (DKTP) |
| --- | --- |

Controllo documentale (DKTP)

| | Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA) |
| --- | --- |

Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)

| | Autorità fiscale (IXAT) |
| --- | --- |

Autorità fiscale (IXAT)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

RREC15

Data della valutazione corrente

La data della valutazione più recente indicata nel campo RREC13.

SÌ

SÌ

RREC16

Rapporto prestito/valore originario

Il rapporto prestito/valore (Loan To Value ratio - LTV) del prestito orginario sottoscritto dal cedente. Per i prestiti con privilegio non prioritario si tratta dell’LTV combinato o totale.

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

SÌ

SÌ

RREC17

Importo della valutazione originaria

La valutazione originaria della garanzia reale utilizzata al momento della creazione dell’esposizione sottostante (ossia prima della cartolarizzazione).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NO

RREC18

Metodo della valutazione originaria

Il metodo di calcolo del valore della garanzia reale indicato nel campo RREC17 al momento della creazione dell’esposizione sottostante:

| | Controllo completo, interno ed esterno (FIEI) |
| --- | --- |

Controllo completo, interno ed esterno (FIEI)

| | Controllo completo, solo esterno (FOEI) |
| --- | --- |

Controllo completo, solo esterno (FOEI)

| | Controllo dall’esterno (DRVB) |
| --- | --- |

Controllo dall’esterno (DRVB)

| | Modello di valutazione automatico (AUVM) |
| --- | --- |

Modello di valutazione automatico (AUVM)

| | Indicizzato (IDXD) |
| --- | --- |

Indicizzato (IDXD)

| | Controllo documentale (DKTP) |
| --- | --- |

Controllo documentale (DKTP)

| | Amministratore/Agenzia immobiliare (MAEA) |
| --- | --- |

Amministratore/Agenzia immobiliare (MAEA)

| | Autorità fiscale (IXAT) |
| --- | --- |

Autorità fiscale (IXAT)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

RREC19

Data della valutazione originaria

La data della valutazione più recente della garanzia reale indicata nel campo RREC17.

SÌ

NO

RREC20

Data della vendita

La data della vendita della garanzia reale oggetto di esecuzione forzata.

SÌ

SÌ

RREC21

Prezzo di vendita

Il prezzo ottenuto dalla vendita della garanzia reale in caso di esecuzione forzata.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

RREC22

Valuta della garanzia reale

Si tratta della valuta in cui è denominato l’importo indicato nel campo RREC13.

NO

SÌ

RREC23

Tipo di garante

Il tipo di garante:

| | Nessun garante (NGUA) |
| --- | --- |

Nessun garante (NGUA)

| | Privato - rapporto di parentela (FAML) |
| --- | --- |

Privato - rapporto di parentela (FAML)

| | Privato - altro (IOTH) |
| --- | --- |

Privato - altro (IOTH)

| | Governo (GOVE) |
| --- | --- |

Governo (GOVE)

| | Banca (BANK) |
| --- | --- |

Banca (BANK)

| | Prodotto assicurativo (INSU) |
| --- | --- |

Prodotto assicurativo (INSU)

| | Regime di garanzia della Nationale Hypotheek Garantie (NHGX) |
| --- | --- |

Regime di garanzia della Nationale Hypotheek Garantie (NHGX)

| | Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS) |
| --- | --- |

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

| | Cauzione (CATN) |
| --- | --- |

Cauzione (CATN)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

---

(1)  Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1).

---

ALLEGATO III

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - IMMOBILI NON RESIDENZIALI (CRE)

| Codice del campo | Nome del campo | Contenuto da segnalare | Nd1-nd4 consentite? | Nd5 consentita? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| CREL1 | Identificativo unico | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione | NO | NO |
| CREL2 | Identificativo originario del debitore | L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CREL3 | Nuovo identificativo del debitore | Se l’identificativo originario nel campo CREL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CREL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CREL4 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CREL5 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | Se l’identificativo originario nel campo CREL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CREL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CREL6 | Data limite dei dati | La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| CREL7 | Data di aggiunta all’aggregato | La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante. | NO | SÌ |
| CREL8 | Data della ristrutturazione | Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
  In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML. | SÌ | SÌ |
| CREL9 | Data di riacquisto | La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato. | NO | SÌ |
| CREL10 | Data della sostituzione | Se vi è stata sostituzione dell’esposizione sottostante con un’altra esposizione sottostante dopo la data della cartolarizzazione, indicarne la data. | NO | SÌ |
| CREL11 | Data di riscatto | La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero. | NO | SÌ |
| CREL12 | Regione geografica - debitore | La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ». | SÌ | NO |
| CREL13 | Classificazione delle regioni geografiche | Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti. | SÌ | NO |
| CREL14 | Regime speciale | Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime. | SÌ | SÌ |
| CREL15 | Data di creazione | La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria. | SÌ | NO |
| CREL16 | Data di inizio dell’ammortamento | La data di inizio dell’ammortamento dell’esposizione sottostante cartolarizzata (può trattarsi di una data anteriore alla data della cartolarizzazione). | SÌ | SÌ |
| CREL17 | Data di scadenza alla data della cartolarizzazione | La data di scadenza dell’esposizione sottostante come definita nel relativo accordo. Non tiene conto delle proroghe della data di scadenza concesse ai sensi dell’accordo sull’esposizione sottostante. | NO | SÌ |
| CREL18 | Data di scadenza | La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing. | NO | SÌ |
| CREL19 | Durata originaria | La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione. | SÌ | SÌ |
| CREL20 | Durata dell’opzione di proroga | La durata in mesi dell’eventuale opzione di proroga della data di scadenza dell’esposizione sottostante. In caso di proroghe multiple della data di scadenza, indicare la durata dell’opzione con il periodo di proroga più breve per l’esposizione sottostante. | NO | SÌ |
| CREL21 | Natura dell’opzione di proroga | Soglie di riferimento in relazione alla possibilità di attivare/esercitare l’opzione di proroga di cui al campo CREL20: | Coefficiente minimo di copertura degli interessi (MICR) |

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

CREL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione

NO

NO

CREL2

Identificativo originario del debitore

L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CREL3

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo CREL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CREL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CREL4

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CREL5

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo CREL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CREL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CREL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

NO

NO

CREL7

Data di aggiunta all’aggregato

La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL8

Data della ristrutturazione

Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.

SÌ

SÌ

CREL9

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

NO

SÌ

CREL10

Data della sostituzione

Se vi è stata sostituzione dell’esposizione sottostante con un’altra esposizione sottostante dopo la data della cartolarizzazione, indicarne la data.

NO

SÌ

CREL11

Data di riscatto

La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.

NO

SÌ

CREL12

Regione geografica - debitore

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

NO

CREL13

Classificazione delle regioni geografiche

Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.

SÌ

NO

CREL14

Regime speciale

Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.

SÌ

SÌ

CREL15

Data di creazione

La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.

SÌ

NO

CREL16

Data di inizio dell’ammortamento

La data di inizio dell’ammortamento dell’esposizione sottostante cartolarizzata (può trattarsi di una data anteriore alla data della cartolarizzazione).

SÌ

SÌ

CREL17

Data di scadenza alla data della cartolarizzazione

La data di scadenza dell’esposizione sottostante come definita nel relativo accordo. Non tiene conto delle proroghe della data di scadenza concesse ai sensi dell’accordo sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL18

Data di scadenza

La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.

NO

SÌ

CREL19

Durata originaria

La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione.

SÌ

SÌ

CREL20

Durata dell’opzione di proroga

La durata in mesi dell’eventuale opzione di proroga della data di scadenza dell’esposizione sottostante. In caso di proroghe multiple della data di scadenza, indicare la durata dell’opzione con il periodo di proroga più breve per l’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL21

Natura dell’opzione di proroga

Soglie di riferimento in relazione alla possibilità di attivare/esercitare l’opzione di proroga di cui al campo CREL20:

Coefficiente minimo di copertura degli interessi (MICR)

| | Coefficiente minimo di copertura del servizio del debito (MDSC) |
| --- | --- |

Coefficiente minimo di copertura del servizio del debito (MDSC)

| | Rapporto prestito/valore massimo (MLTV) |
| --- | --- |

Rapporto prestito/valore massimo (MLTV)

| | Condizioni multiple (MLTC) |
| --- | --- |

Condizioni multiple (MLTC)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL22

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

NO

NO

CREL23

Saldo corrente del capitale

Il saldo in essere del capitale dell’esposizione sottostante cartolarizzata. Include tutti gli importi garantiti dal mutuo e che saranno classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.

Il saldo corrente include il capitale in arretrato. Tuttavia, l’importo dei risparmi deve essere detratto se esiste una subpartecipazione (ossia saldo dell’esposizione sottostante = esposizione sottostante +/- sottopartecipazione; +/- 0 se non vi è sottopartecipazione).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL24

Saldo originario del capitale

Il saldo iniziale dell’esposizione sottostante (comprese commissioni).

Si tratta del saldo dell’esposizione sottostante alla data della sua creazione e non alla data della sua vendita alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

CREL25

Saldo originario del capitale alla data della cartolarizzazione

Il saldo originario del capitale dell’esposizione sottostante cartolarizzata alla data della cartolarizzazione come indicato nel prospetto.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NO

CREL26

Saldo della linea impegnata non utilizzata dell’esposizione sottostante

Il totale della linea restante dell’intera esposizione sottostante/saldo non utilizzato alla fine del periodo. Il totale della linea restante dell’intera esposizione sottostante alla fine della data di pagamento degli interessi che il debitore può ancora utilizzare.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

CREL27

Totale di altri importi in essere

Gli importi cumulativi in essere sul prestito (ad esempio, premi assicurativi, canoni di locazione di terreni, spese in conto capitale) che sono stati pagati dalla SSPE/dal gestore. L’importo cumulativo degli anticipi per la protezione dei beni immobili o altre somme anticipate dal gestore o dalla SSPE e non ancora rimborsate dal debitore.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL28

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

NO

SÌ

CREL29

Ultima data di utilizzo

La data di utilizzo/prelievo più recente dell’accordo sulla linea di liquidità per l’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL30

Finalità

La finalità dell’esposizione sottostante. In caso di più finalità, indicare l’opzione che meglio descrive l’accordo:

| | Acquisizione a fini di investimento (ACQI) |
| --- | --- |

Acquisizione a fini di investimento (ACQI)

| | Acquisizione a fini di liquidazione (ACQL) |
| --- | --- |

Acquisizione a fini di liquidazione (ACQL)

| | Refinanziamento (RFIN) |
| --- | --- |

Refinanziamento (RFIN)

| | Construzione (CNST) |
| --- | --- |

Construzione (CNST)

| | Riqualificazione (RDVL) |
| --- | --- |

Riqualificazione (RDVL)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CREL31

Struttura

La struttura dell’esposizione sottostante:

| | Prestito intero, non suddiviso in titoli di debito/obbligazioni subordinati (LOAN) |
| --- | --- |

Prestito intero, non suddiviso in titoli di debito/obbligazioni subordinati (LOAN)

| | Mutuo partecipativo con debito pari passu al di fuori del veicolo di emissione (PMLP) |
| --- | --- |

Mutuo partecipativo con debito pari passu al di fuori del veicolo di emissione (PMLP)

| | Mutuo partecipativo con debito subordinato al di fuori del veicolo di emissione (PMLS) |
| --- | --- |

Mutuo partecipativo con debito subordinato al di fuori del veicolo di emissione (PMLS)

| | Prestito A; come parte di una struttura di partecipazione A/B (AABP) |
| --- | --- |

Prestito A; come parte di una struttura di partecipazione A/B (AABP)

| | Prestito B; come parte di una struttura di partecipazione A/B (BABP) |
| --- | --- |

Prestito B; come parte di una struttura di partecipazione A/B (BABP)

| | Prestito A; come parte di una struttura di partecipazione A/B/C (AABC) |
| --- | --- |

Prestito A; come parte di una struttura di partecipazione A/B/C (AABC)

| | Prestito B; come parte di una struttura di partecipazione A/B/C (BABC) |
| --- | --- |

Prestito B; come parte di una struttura di partecipazione A/B/C (BABC)

| | Prestito C; come parte di una struttura di partecipazione A/B/C (CABC) |
| --- | --- |

Prestito C; come parte di una struttura di partecipazione A/B/C (CABC)

| | Finanziamento mezzanino strutturale (MZZD) |
| --- | --- |

Finanziamento mezzanino strutturale (MZZD)

| | Debito subordinato con documentazione di prestito separata al di fuori del veicolo di emissione (SOBD) |
| --- | --- |

Debito subordinato con documentazione di prestito separata al di fuori del veicolo di emissione (SOBD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CREL32

Cascata A-B dei pagamenti degli interessi pre esecuzione

La cascata dei pagamenti degli interessi pre esecuzione:

| | Sequenziale (SQNL) |
| --- | --- |

Sequenziale (SQNL)

| | Prima il prestito B (BLLF) |
| --- | --- |

Prima il prestito B (BLLF)

| | Pro-Rata (PRAT) |
| --- | --- |

Pro-Rata (PRAT)

| | Pro-Rata modificato (MPRT) |
| --- | --- |

Pro-Rata modificato (MPRT)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL33

Cascata A-B dei pagamenti del capitale pre esecuzione

La cascata dei pagamenti del capitale pre esecuzione:

| | Sequenziale (SQNL) |
| --- | --- |

Sequenziale (SQNL)

| | Prima il prestito B (BLLF) |
| --- | --- |

Prima il prestito B (BLLF)

| | Pro-Rata (PRAT) |
| --- | --- |

Pro-Rata (PRAT)

| | Pro-Rata modificato (MPRT) |
| --- | --- |

Pro-Rata modificato (MPRT)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL34

Allocazione dei pagamenti di capitale al prestito senior

Inserire la percentuale di tutti i pagamenti programmati periodici di capitale che vanno al prestito senior (ad esempio, al prestito A), se nell’accordo di prestito vi sono più prestiti (ad esempio, se nel campo CREL31 sono inseriti i valori PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, o CABC).

NO

SÌ

CREL35

Tipo di cascata dei pagamenti

Il tipo di cascata dei pagamenti alla base dell’accordo di prestito generale:

| | Interessi A, capitale A, interessi B, capitale B (IPIP) |
| --- | --- |

Interessi A, capitale A, interessi B, capitale B (IPIP)

| | Interessi A, interessi B, capitale A, capitale B (IIPP) |
| --- | --- |

Interessi A, interessi B, capitale A, capitale B (IIPP)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL36

Prezzo di acquisto dell’esposizione sottostante in stato di default

Se il detentore di un prestito subordinato (ad esempio, il detentore del prestito B) può acquistare il prestito senior in caso di default, indicare il prezzo di acquisto secondo l’accordo tra co-prestatori/tra creditori applicabile.

NO

SÌ

CREL37

Sono possibili pagamenti per sanare la situazione?

Il detentore del prestito subordinato (ad esempio, il detentore del prestito B) può effettuare pagamenti per sanare la situazione al posto del debitore del mutuo? Selezionare dal successivo elenco:

| | Nessuna possibilità di effettuare pagamenti per sanare la situazione (NCPP) |
| --- | --- |

Nessuna possibilità di effettuare pagamenti per sanare la situazione (NCPP)

| | Si possono effettuare pagamenti per sanare la situazione fino ad un numero massimo nel corso della vita dell’esposizione sottostante (FNLP) |
| --- | --- |

Si possono effettuare pagamenti per sanare la situazione fino ad un numero massimo nel corso della vita dell’esposizione sottostante (FNLP)

| | Si possono effettuare pagamenti per sanare la situazione senza limiti nel corso della vita dell’esposizione sottostante (NLCP) |
| --- | --- |

Si possono effettuare pagamenti per sanare la situazione senza limiti nel corso della vita dell’esposizione sottostante (NLCP)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CREL38

Restrizioni sulla vendita del prestito subordinato?

Vi sono restrizioni alla capacità del detentore del prestito subordinato (ad esempio, il detentore del prestito B) di vendere il prestito a terzi?

NO

SÌ

CREL39

Detentore del prestito subordinato affiliato al cedente?

Vi è un detentore di prestito subordinato privato di diritti (ad esempio, il detentore del prestito B) affiliato (ossia parte dello stesso gruppo finanziario) del debitore del mutuo commerciale?

NO

SÌ

CREL40

Detentore del prestito subordinato controlla il processo di risoluzione

Il detentore del prestito subordinato (ad esempio, il detentore del prestito B) può esercitare il controllo sulla decisione e sul processo di esecuzione e vendita della garanzia reale sul prestito?

NO

SÌ

CREL41

Il mancato pagamento dei crediti di rango prioritario configura un default dell’esposizione sottostante?

Il mancato pagamento dei crediti di rango prioritario configura un default dell’esposizione sottostante?

NO

SÌ

CREL42

Il mancato pagamento di esposizioni sottostanti dello stesso rango configura un default del bene immobile?

Il mancato pagamento di esposizioni sottostanti dello stesso rango configura un default del bene immobile?

NO

SÌ

CREL43

Consenso del detentore dell’obbligazione

Per la ristrutturazione è necessario il consenso del detentore dell’obbligazione? Per ristrutturazione si intende la modifica delle condizioni di pagamento dell’esposizione sottostante cartolarizzata (inclusi tassi di interesse, commissioni, penali, scadenze, calendario di rimborso e/o altre misure generalmente accettate dei termini di pagamento)

SÌ

NO

CREL44

Riunione programmata dei detentori delle obbligazioni

Per quale data è prevista la prossima riunione dei detentori delle obbligazioni?

NO

SÌ

CREL45

Sindacata

L’esposizione sottostante è sindacata?

SÌ

NO

CREL46

Partecipazione della SSPE

Il metodo utilizzato dalla SSPE per acquisire la proprietà dell’esposizione sottostante sindacata:

| | Cessione (ASGN) |
| --- | --- |

Cessione (ASGN)

| | Novazione (NOVA) |
| --- | --- |

Novazione (NOVA)

| | Cessione parziale (EQTB) |
| --- | --- |

Cessione parziale (EQTB)

| | Partecipazione finanziata (pari passu) (PARI) |
| --- | --- |

Partecipazione finanziata (pari passu) (PARI)

| | Partecipazione junior (JUNP) |
| --- | --- |

Partecipazione junior (JUNP)

| | Cessione legale (LGAS) |
| --- | --- |

Cessione legale (LGAS)

| | Cessione notificata (NOTA) |
| --- | --- |

Cessione notificata (NOTA)

| | Subpartecipazione (SUBP) |
| --- | --- |

Subpartecipazione (SUBP)

| | Partecipazione al rischio (RSKP) |
| --- | --- |

Partecipazione al rischio (RSKP)

| | Vendita (SALE) |
| --- | --- |

Vendita (SALE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL47

Conseguenze in caso di violazione delle covenants finanziarie

Le conseguenze in caso di violazione delle covenants finanziarie:

| | Evento di default (EDFT) |
| --- | --- |

Evento di default (EDFT)

| | Ammortamento aggiuntivo (AAMR) |
| --- | --- |

Ammortamento aggiuntivo (AAMR)

| | Riserva di liquidità (CTRS) |
| --- | --- |

Riserva di liquidità (CTRS)

| | Cessazione del gestore immobiliare (TPRM) |
| --- | --- |

Cessazione del gestore immobiliare (TPRM)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL48

Penali per mancata presentazione delle informazioni finanziarie

Ci sono penali imposte al debitore in caso di mancata presentazione delle informazioni finanziarie richieste (conto economico, tabella sinottica ecc.) come previsto nei documenti dell’esposizione sottostante?

SÌ

NO

CREL49

Rivalsa

Per l’esposizione sottostante si è avuta rivalsa (piena o limitata) sulle attività del debitore al di là dei proventi della garanzia reale per l’esposizione sottostante?

SÌ

SÌ

CREL50

Rivalsa - su terzi

È possibile, in base all’accordo sull’esposizione sottostante, la rivalsa su un’altra parte (ad esempio un garante) in caso di default del debitore su un’obbligazione?

SÌ

SÌ

CREL51

Norma di gestione (servicing)

Il gestore (servicer) dell’esposizione sottostante cartolarizzata è incaricato anche della gestione dell’intera esposizione sottostante o solo di uno/più componenti della stessa (ad esempio, componente A o B o una delle componenti pari passu)?

NO

NO

CREL52

Importi detenuti come deposito a garanzia

Il saldo complessivo dei conti di riserva legali alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL53

Incasso di depositi a garanzia

Inserire «Y» in caso di pagamenti detenuti nei conti di riserva per coprire locazione di terreni, assicurazioni o imposte (ma non manutenzione, migliorie, spese in conto capitale ecc.) come richiesto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

NO

CREL54

Incasso di altre riserve

Nei conti di riserva sono detenuti altri importi, diversi da locazione di terreni, assicurazioni, imposte, come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante, per migliorie effettuate dal locatario, commissioni di locazione ed elementi analoghi in relazione al bene immobile o allo scopo di fornire ulteriori garanzie reali per l’esposizione sottostante?

NO

NO

CREL55

Evento attivatore del deposito a garanzia

Tipo di evento attivatore determinante il versamento di importi nel deposito a garanzia:

| | Nessun evento (NONE) |
| --- | --- |

Nessun evento (NONE)

| | Evento rapporto prestito/valore (LVTX) |
| --- | --- |

Evento rapporto prestito/valore (LVTX)

| | Evento copertura degli interessi (ICVR) |
| --- | --- |

Evento copertura degli interessi (ICVR)

| | Evento copertura del servizio del debito (DSCT) |
| --- | --- |

Evento copertura del servizio del debito (DSCT)

| | Evento reddito operativo netto (NOIT) |
| --- | --- |

Evento reddito operativo netto (NOIT)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CREL56

Importi del deposito a garanzia/riserve obiettivo

Gli importi del deposito a garanzia/le riserve obiettivo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL57

Condizioni di svincolo del deposito a garanzia

Le condizioni di svincolo del deposito a garanzia. In caso di più condizioni, ogni condizione deve essere fornita secondo lo schema XML.

NO

SÌ

CREL58

Condizioni di utilizzo della riserva di liquidità

Quando la riserva di liquidità può essere utilizzata:

| | Violazione delle covenants finanziarie (FICB) |
| --- | --- |

Violazione delle covenants finanziarie (FICB)

| | Evento attivatore (TREV) |
| --- | --- |

Evento attivatore (TREV)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL59

Valuta del conto del deposito a garanzia

La denominazione della valuta del deposito a garanzia.

NO

SÌ

CREL60

Valuta di pagamento del deposito a garanzia

La valuta dei pagamenti del deposito a garanzia. Campi CREL52 e CREL56.

NO

SÌ

CREL61

Saldo totale delle riserve

Il saldo totale dei conti di riserva a livello dell’esposizione sottostante alla data di pagamento dell’esposizione sottostante. Comprende riserve per manutenzione, riparazioni e tutela ambientale ecc. (sono escluse riserve per assicurazione e imposte; sono incluse le commissioni di locazione per le riserve). Da compilare se il valore nel campo CREL54 («Incasso di altre riserve») è uguale a «Y» = Sì.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL62

Valuta del saldo delle riserve

La denominazione della valuta del conto di riserva.

NO

SÌ

CREL63

Evento attivatore del deposito a garanzia si è verificato

Inserire «Y» se si è verificato un evento che ha determinato la costituzione di riserve. Inserire «N» se gli accantonamenti costituiscono una condizione normale dell’accordo sull’esposizione sottostante.

NO

NO

CREL64

Importi aggiunti al deposito a garanzia nel periodo corrente

L’importo aggiunto all’eventuale deposito a garanzia/riserva tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati della presente comunicazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL65

Entrate

Il totale delle entrate da tutte le fonti per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (vale a dire, l’anno in corso o gli ultimi 12 mesi) per tutti i beni immobili. Può essere normalizzato se previsto dall’accordo di gestione applicabile.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NO

CREL66

Spese operative alla data della cartolarizzazione

Il totale delle spese operative sottoscritte per tutti i beni immobili descritti nel prospetto. Possono esservi inclusi: imposte sui beni immobili, assicurazioni, gestione, servizi pubblici, manutenzione e riparazione, e costi diretti per il proprietario; sono escluse le spese in conto capitale e le commissioni di locazione. In caso di più beni immobili, sommare le spese operative dei beni immobili sottostanti.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL67

Spese in conto capitale alla data della cartolarizzazione

Le spese in conto capitale previste nel corso della vita dell’esposizione sottostante cartolarizzata alla data della cartolarizzazione (diversamente da manutenzione e riparazione), se indicate nel prospetto.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL68

Valuta del bilancio

La valuta utilizzata nell’informativa finanziaria iniziale nei campi CREDL65 e CREL66.

SÌ

NO

CREL69

Violazione da parte del debitore dell’obbligo di comunicazione

Il debitore ha violato l’obbligo di comunicazione al gestore (servicer) dell’esposizione sottostante o al prestatore? Y = Sì o N = No.

SÌ

NO

CREL70

Metodo del coefficiente di copertura del servizio del debito

Definire il calcolo del requisito ai sensi delle covenants finanziarie relativo al coefficiente di copertura del servizio del debito, il metodo di calcolo desunto. Se il metodo di calcolo dell’intero prestito differisce dal metodo di calcolo del prestito A, inserire il metodo del prestito A.

Periodo corrente (CRRP)

Proiezioni - calcolo per i successivi 6 mesi (PRSF)

Proiezioni - calcolo per i successivi 12 mesi (PRTF)

Combo 6 - calcolo per il periodo corrente e i successivi 6 mesi (CMSF)

Combo 12 - calcolo per il periodo corrente e i successivi 12 mesi (CMTF)

Storico - calcolo per i successivi 6 mesi (HISF)

Storico - calcolo per i successivi 12 mesi (HITF)

Modificato - include il calcolo dell’iniezione di riserva o di una probabilità percentuale di reddito da locazione (MODI)

Periodi multipli - calcolo per periodi consecutivi (MLTP)

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CREL71

Indicatore del coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione

Le modalità di calcolo o di applicazione del coefficiente di copertura del servizio del debito quando l’esposizione sottostante si riferisce a più beni immobili:

| | Parziale - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore lascia vuota la cella (PRTL) |
| --- | --- |

Parziale - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore lascia vuota la cella (PRTL)

| | MEDIA - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore alloca il servizio del debito solo agli immobili per i quali sono state ricevute informazioni finanziarie (AVER) |
| --- | --- |

MEDIA - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore alloca il servizio del debito solo agli immobili per i quali sono state ricevute informazioni finanziarie (AVER)

| | Completa - tutte le informazioni finanziarie ricevute per tutti gli immobili (FULL) |
| --- | --- |

Completa - tutte le informazioni finanziarie ricevute per tutti gli immobili (FULL)

| | Scenario peggiore - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore alloca il 100 % del servizio del debito a tutti gli immobili per i quali sono state ricevute le informazioni finanziarie (WCAS) |
| --- | --- |

Scenario peggiore - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore alloca il 100 % del servizio del debito a tutti gli immobili per i quali sono state ricevute le informazioni finanziarie (WCAS)

| | Nessuna informazione raccolta - non sono state ricevute informazioni finanziarie (NCOT) |
| --- | --- |

Nessuna informazione raccolta - non sono state ricevute informazioni finanziarie (NCOT)

| | Consolidata - tutti gli immobili segnalati nelle informazioni finanziarie combinate del debitore (COND) |
| --- | --- |

Consolidata - tutti gli immobili segnalati nelle informazioni finanziarie combinate del debitore (COND)

| | Intero prestito sulla base del contratto di prestito (WLAG) |
| --- | --- |

Intero prestito sulla base del contratto di prestito (WLAG)

| | Intero prestito sulla base di altro metodo (WLOT) |
| --- | --- |

Intero prestito sulla base di altro metodo (WLOT)

| | Obbligazione promissoria sulla base del contratto di prestito (TNAG) |
| --- | --- |

Obbligazione promissoria sulla base del contratto di prestito (TNAG)

| | Obbligazione promissoria sulla base di altro metodo (TNOT) |
| --- | --- |

Obbligazione promissoria sulla base di altro metodo (TNOT)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL72

Indicatore più recente del coefficiente di copertura del servizio del debito

Le modalità di calcolo o di applicazione del coefficiente di copertura del servizio del debito quando l’esposizione sottostante si riferisce a più beni immobili:

| | Parziale - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore lascia vuota la cella (PRTL) |
| --- | --- |

Parziale - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore lascia vuota la cella (PRTL)

| | MEDIA - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore alloca il servizio del debito solo agli immobili per i quali sono state ricevute informazioni finanziarie (AVER) |
| --- | --- |

MEDIA - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore alloca il servizio del debito solo agli immobili per i quali sono state ricevute informazioni finanziarie (AVER)

| | Completa - tutte le informazioni finanziarie ricevute per tutti gli immobili (FULL) |
| --- | --- |

Completa - tutte le informazioni finanziarie ricevute per tutti gli immobili (FULL)

| | Scenario peggiore - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore alloca il 100 % del servizio del debito a tutti gli immobili per i quali sono state ricevute le informazioni finanziarie (WCAS) |
| --- | --- |

Scenario peggiore - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore alloca il 100 % del servizio del debito a tutti gli immobili per i quali sono state ricevute le informazioni finanziarie (WCAS)

| | Nessuna informazione raccolta - non sono state ricevute informazioni finanziarie (NCOT) |
| --- | --- |

Nessuna informazione raccolta - non sono state ricevute informazioni finanziarie (NCOT)

| | Consolidata - tutti gli immobili segnalati nelle informazioni finanziarie combinate del debitore (COND) |
| --- | --- |

Consolidata - tutti gli immobili segnalati nelle informazioni finanziarie combinate del debitore (COND)

| | Intero prestito sulla base del contratto di prestito (WLAG) |
| --- | --- |

Intero prestito sulla base del contratto di prestito (WLAG)

| | Intero prestito sulla base di altro metodo (WLOT) |
| --- | --- |

Intero prestito sulla base di altro metodo (WLOT)

| | Obbligazione promissoria sulla base del contratto di prestito (TNAG) |
| --- | --- |

Obbligazione promissoria sulla base del contratto di prestito (TNAG)

| | Obbligazione promissoria sulla base di altro metodo (TNOT) |
| --- | --- |

Obbligazione promissoria sulla base di altro metodo (TNOT)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL73

Coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione

Il calcolo del coefficiente di copertura del servizio del debito per l’esposizione sottostante cartolarizzata, alla data della cartolarizzazione, sulla base della documentazione sull’esposizione sottostante.

SÌ

NO

CREL74

Coefficiente di copertura del servizio del debito corrente

Il calcolo del coefficiente di copertura del servizio del debito corrente per l’esposizione sottostante cartolarizzata, sulla base della documentazione sull’esposizione sottostante.

SÌ

NO

CREL75

Rapporto prestito/valore originario

Il rapporto prestito/valore (LTV) per l’intero accordo di prestito (ossia non solo per l’importo del prestito cartolarizzato), alla data della cartolarizzazione.

SÌ

NO

CREL76

Rapporto prestito/valore corrente

Il rapporto prestito/valore (LTV) corrente per l’intero accordo di prestito (ossia non solo per l’importo del prestito cartolarizzato).

SÌ

NO

CREL77

Coefficiente di copertura degli interessi alla data della cartolarizzazione

Il calcolo del coefficiente di copertura degli interessi per l’esposizione sottostante cartolarizzata, alla data della cartolarizzazione.

SÌ

NO

CREL78

Coefficiente di copertura degli interessi corrente

Il calcolo del coefficiente di copertura degli interessi corrente per l’esposizione sottostante cartolarizzata.

SÌ

NO

CREL79

Metodo per il coefficiente di copertura degli interessi

Definire il calcolo del requisito ai sensi delle covenants finanziarie relativo al coefficiente di copertura degli interessi a livello dell’esposizione sottostante cartolarizzata (o a livello dell’intera esposizione sottostante se non specificato per specifici accordi sulle esposizioni sottostanti nel quadro dell’accordo di prestito generale), il metodo di calcolo desunto:

| | Periodo corrente (CRRP) |
| --- | --- |

Periodo corrente (CRRP)

| | Proiezioni - calcolo per i successivi 6 mesi (PRSF) |
| --- | --- |

Proiezioni - calcolo per i successivi 6 mesi (PRSF)

| | Proiezioni - calcolo per i successivi 12 mesi (PRTF) |
| --- | --- |

Proiezioni - calcolo per i successivi 12 mesi (PRTF)

| | Combo 6 - calcolo per il periodo corrente e i successivi 6 mesi (CMSF) |
| --- | --- |

Combo 6 - calcolo per il periodo corrente e i successivi 6 mesi (CMSF)

| | Combo 12 - calcolo per il periodo corrente e i successivi 12 mesi (CMTF) |
| --- | --- |

Combo 12 - calcolo per il periodo corrente e i successivi 12 mesi (CMTF)

| | Storico - calcolo per i successivi 6 mesi (HISF) |
| --- | --- |

Storico - calcolo per i successivi 6 mesi (HISF)

| | Storico - calcolo per i successivi 12 mesi (HITF) |
| --- | --- |

Storico - calcolo per i successivi 12 mesi (HITF)

| | Modificato - include il calcolo dell’iniezione di riserva o di una probabilità percentuale di reddito da locazione (MODI) |
| --- | --- |

Modificato - include il calcolo dell’iniezione di riserva o di una probabilità percentuale di reddito da locazione (MODI)

| | Periodi multipli - calcolo per periodi consecutivi (MLTP) |
| --- | --- |

Periodi multipli - calcolo per periodi consecutivi (MLTP)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL80

Numero di beni immobili alla data della cartolarizzazione

Il numero di beni immobili che fungono da garanzia dell’esposizione sottostante alla data della cartolarizzazione.

NO

SÌ

CREL81

Numero di beni immobili alla data limite dei dati

Il numero di beni immobili che fungono da garanzia dell’attività sottostante.

SÌ

NO

CREL82

Beni immobili costituiti in garanzia dell’esposizione sottostante

Inserire l’identificativo unico della garanzia reale (CREC4) dei beni immobili costituiti a garanzia dell’esposizione sottostante alla data limite dei dati. In caso di più beni immobili, indicare tutti gli identificativi come stabilito nella schema XML.

NO

NO

CREL83

Valore del portafoglio di beni immobili alla data della cartolarizzazione

La valutazione dei beni immobili a garanzia dell’esposizione sottostante alla data della cartolarizzazione come indicato nel prospetto. In caso di più beni immobili, indicare la somma dei rispettivi valori.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL84

Valuta della valutazione del portafoglio di beni immobili alla data della cartolarizzazione

La valuta della valutazione di cui al campo CREL83.

NO

SÌ

CREL85

Stato dei beni immobili

Lo stato dei beni immobili. Se si applicano più situazioni tra quelle del successivo elenco, scegliere la situazione che meglio rappresenta l’intero insieme di beni immobili.

Procura generale (LPOA)

Curatela fallimentare (RCVR)

In esecuzione forzata (FCLS)

Bene immobile di proprietà (REOW)

Dismesso (DFSD)

Parzialmente liberato (PRLS)

Liberato (RLSD)

Stesso che alla data della cartolarizzazione (SCDT)

In gestione speciale (SSRV)

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL86

Data della valutazione alla data della cartolarizzazione

La data alla quale è stata preparata la valutazione dei valori indicati nel prospetto. In caso di più beni immobili e di più date, indicare la data più recente.

NO

SÌ

CREL87

Tipo di ammortamento

Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.

Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)

Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)

Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)

Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CREL88

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

NO

SÌ

CREL89

Giorni di grazia autorizzati

Il numero di giorni trascorsi oltre la scadenza del pagamento durante i quali il prestatore non considererà il mancato pagamento come evento di default. Si riferisce ai mancati pagamenti dovuti a ragioni non tecniche (ad esempio, mancati pagamenti non dovuti a disfunzioni dei sistemi).

NO

SÌ

CREL90

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL91

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL92

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

NO

CREL93

Descrizione delle condizioni di rimborso anticipato

Deve corrispondere alle informazioni contenute nel prospetto. Ad es., se le condizioni di rimborso anticipato prevedono il pagamento di una penale dell’1 % nel primo anno, dello 0,5 % nel secondo anno e dello 0,25 % nel terzo anno del prestito, nel prospetto sarà indicato come segue: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

SÌ

SÌ

CREL94

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

CREL95

Data di fine del mantenimento del rendimento

La data a partire dalla quale può aversi rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza mantenimento del rendimento.

NO

SÌ

CREL96

Penale di rimborso anticipato

L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti degli interessi fino al giorno di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL97

Data di fine della penale di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.

SÌ

SÌ

CREL98

Incassi di capitale non programmati

I pagamenti non programmati del capitale ricevuti nel periodo di incasso più recente. Altri pagamenti di capitale ricevuti durante il periodo di interesse che saranno utilizzati per rimborsare l’esposizione sottostante. Possono essere proventi di cessioni, rimborsi anticipati volontari o importi di liquidazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL99

Data della liquidazione/del rimborso anticipato

La data più recente alla quale sono ricevuti i pagamenti non programmati di capitale o i proventi della liquidazione.

NO

SÌ

CREL100

Codice della liquidazione/del rimborso anticipato

Il codice assegnato ai pagamenti non programmati di capitale o ai proventi della liquidazione ricevuti nel periodo di incasso:

| | Liquidazione parziale (riduzione) (PTLQ) |
| --- | --- |

Liquidazione parziale (riduzione) (PTLQ)

| | Estinzione prima della scadenza (PTPY) |
| --- | --- |

Estinzione prima della scadenza (PTPY)

| | Liquidazione o cessione (LQDP) |
| --- | --- |

Liquidazione o cessione (LQDP)

| | Riacquisto o sostituzione (RPSB) |
| --- | --- |

Riacquisto o sostituzione (RPSB)

| | Estinzione totale alla scadenza (FLPY) |
| --- | --- |

Estinzione totale alla scadenza (FLPY)

| | Estinzione scontata (DPOX) |
| --- | --- |

Estinzione scontata (DPOX)

| | Estinzione con penale (PYPN) |
| --- | --- |

Estinzione con penale (PYPN)

| | Estinzione con mantenimento del rendimento (YLMT) |
| --- | --- |

Estinzione con mantenimento del rendimento (YLMT)

| | Riduzione con penale (CTPL) |
| --- | --- |

Riduzione con penale (CTPL)

| | Riduzione con mantenimento del rendimento (CTYL) |
| --- | --- |

Riduzione con mantenimento del rendimento (CTYL)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL101

Interessi percepiti in più/in meno per rimborso anticipato

Gli interessi percepiti in più o in meno rispetto agli interessi programmati non legati al default dell’esposizione sottostante. Sono dovuti ad un rimborso anticipato ricevuto ad una data diversa dalla data di pagamento prevista: Interessi percepiti in meno: importo degli interessi pagati in meno rispetto agli interessi programmati dovuti alla data di pagamento dell’esposizione sottostante (ciò si applicherebbe solo in caso di interessi percepiti in meno dopo il pagamento da parte del debitore di eventuali costi di interruzione). Interessi percepiti in più: interessi percepiti in più rispetto agli interessi maturati dovuti per il periodo di maturazione degli interessi sull’esposizione sottostante. Gli interessi percepiti in meno sono indicati con un numero negativo e gli interessi percepiti in più sono rappresentati da un numero positivo.

Si riferisce all’intero accordo di prestito (ossia non solo all’importo dell’esposizione sottostante cartolarizzata).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL102

Data di pagamento

La data più recente alla quale sono pagati il capitale e gli interessi alla SSPE alla data limite dei dati; di norma si tratta della data di pagamento degli interessi dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL103

Prossima data dell’adeguamento del pagamento

Per le esposizioni sottostanti a tasso variabile, la prossima data alla quale è prevista una modifica dell’importo programmato del capitale e/o dell’interesse. Per le esposizioni sottostanti a tasso fisso, inserire la prossima data di pagamento.

NO

SÌ

CREL104

Prossima data di pagamento

La data del prossimo pagamento dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL105

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL106

Tasso di interesse originario

il tasso di interesse aggregato dell’esposizione sottostante alla data della creazione dell’esposizione sottostante cartolarizzata.

SÌ

NO

CREL107

Tasso di interesse alla data della cartolarizzazione

Il tasso di interesse globale (ad esempio, EURIBOR+margine) utilizzato per calcolare l’interesse dovuto sull’esposizione sottostante cartolarizzata per la prima data di pagamento degli interessi dopo la data della cartolarizzazione.

SÌ

NO

CREL108

Prima data dell’adeguamento del pagamento

Per le esposizioni sottostanti a tasso variabile, la prima data alla quale è prevista una modifica dell’importo programmato del capitale e/o dell’interesse. Per le esposizioni sottostanti a tasso fisso, indicare la prima data alla quale è dovuto l’importo programmato del capitale o degli interessi (non la prima data, dopo la cartolarizzazione, alla quale potrebbe cambiare).

SÌ

SÌ

CREL109

Tipo di tasso di interesse

Il tipo di tasso di interesse:

| | Esposizione sottostante a tasso variabile (per l’intera durata) (FLFI) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso variabile (per l’intera durata) (FLFI)

| | Esposizione sottostante a tasso variabile collegato ad un indice che sarà collegato ad un altro indice in futuro (FINX) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso variabile collegato ad un indice che sarà collegato ad un altro indice in futuro (FINX)

| | Esposizione sottostante a tasso fisso (per l’intera durata) (FXRL) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso fisso (per l’intera durata) (FXRL)

| | Fisso con ricalcoli periodici futuri (FXPR) |
| --- | --- |

Fisso con ricalcoli periodici futuri (FXPR)

| | Esposizione sottostante a tasso fisso con trasformazione obbligatoria futura in variabile (FLCF) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso fisso con trasformazione obbligatoria futura in variabile (FLCF)

| | Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo (FLFL) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo (FLFL)

| | Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso massimo (CAPP) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso massimo (CAPP)

| | Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo e tasso massimo (FLCA) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo e tasso massimo (FLCA)

| | Sconto (DISC) |
| --- | --- |

Sconto (DISC)

| | Opzione di cambio (SWIC) |
| --- | --- |

Opzione di cambio (SWIC)

| | Cambio del debitore (OBLS) |
| --- | --- |

Cambio del debitore (OBLS)

| | Modulare (MODE) |
| --- | --- |

Modulare (MODE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL110

Tasso di interesse corrente

Il tasso annuo lordo utilizzato per calcolare l’interesse programmato per il periodo corrente sull’esposizione sottostante cartolarizzata. I tassi calcolati periodo per periodo devono essere annualizzati.

NO

SÌ

CREL111

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of England Base Rate (BOER) |
| --- | --- |

Bank of England Base Rate (BOER)

| | European Central Bank Base Rate (ECBR) |
| --- | --- |

European Central Bank Base Rate (ECBR)

| | Tasso proprio del prestatore (LDOR) |
| --- | --- |

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL112

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

| | Overnight (OVNG) |
| --- | --- |

Overnight (OVNG)

| | Infragiornaliero (INDA) |
| --- | --- |

Infragiornaliero (INDA)

| | 1 giorno (DAIL) |
| --- | --- |

1 giorno (DAIL)

| | 1 settimana (WEEK) |
| --- | --- |

1 settimana (WEEK)

| | 2 settimane (TOWK) |
| --- | --- |

2 settimane (TOWK)

| | 1 mese (MNTH) |
| --- | --- |

1 mese (MNTH)

| | 2 mesi (TOMN) |
| --- | --- |

2 mesi (TOMN)

| | 3 mesi (QUTR) |
| --- | --- |

3 mesi (QUTR)

| | 4 mesi (FOMN) |
| --- | --- |

4 mesi (FOMN)

| | 6 mesi (SEMI) |
| --- | --- |

6 mesi (SEMI)

| | 12 mesi (YEAR) |
| --- | --- |

12 mesi (YEAR)

| | Su richiesta (ONDE) |
| --- | --- |

Su richiesta (ONDE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL113

Margine sul tasso di interesse corrente

Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).

NO

SÌ

CREL114

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL115

Tasso corrente dell’indice

Il tasso dell’indice utilizzato per stabilire il tasso di interesse corrente per l’esposizione sottostante cartolarizzata. Il tasso di interesse (prima del margine) utilizzato per calcolare l’interesse pagato alla data del pagamento dell’esposizione sottostante cartolarizzata di cui al campo CREL102.

NO

SÌ

CREL116

Data di determinazione dell’indice

Se l’accordo sull’esposizione sottostante stabilisce date specifiche per la fissazione dell’indice, inserire la prossima data di determinazione dell’indice.

NO

SÌ

CREL117

Incremento per arrotondamento

L’incremento espresso in percentuale per l’arrotondamento del tasso dell’indice per determinare il tasso di interesse, conformemente all’accordo sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL118

Tasso di interesse massimo

Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL119

Tasso di interesse minimo

Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL120

Tasso di interesse corrente di default

Il tasso di interesse utilizzato per calcolare l’interesse di default pagato alla data del pagamento dell’esposizione sottostante cartolarizzata di cui al campo CREL102.

NO

SÌ

CREL121

Interessi composti autorizzati

I documenti che descrivono i termini e le condizioni dell’esposizione sottostante permettono che gli interessi maturati siano capitalizzati?

SÌ

NO

CREL122

Convenzione sul conteggio dei giorni

La convenzione sul conteggio dei giorni utilizzati per il calcolo degli interessi:

| | 30/360 (A011) |
| --- | --- |

30/360 (A011)

| | Effettivi/365 (A005) |
| --- | --- |

Effettivi/365 (A005)

| | Effettivi/360 (A004) |
| --- | --- |

Effettivi/360 (A004)

| | Effettivi/Effettivi ICMA (A006) |
| --- | --- |

Effettivi/Effettivi ICMA (A006)

| | Effettivi/Effettivi ISDA (A008) |
| --- | --- |

Effettivi/Effettivi ISDA (A008)

| | Effettivi/Effettivi AFB (A010) |
| --- | --- |

Effettivi/Effettivi AFB (A010)

| | Effettivi/366 (A009) |
| --- | --- |

Effettivi/366 (A009)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL123

Totale dovuto del capitale e degli interessi programmati

Pagamento programmato del capitale e degli interessi dovuti sull’esposizione sottostante cartolarizzata alla data del pagamento più recente, alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

CREL124

Totale pagato del capitale e degli interessi programmati

Pagamenti programmati effettuati del capitale e degli interessi sull’esposizione sottostante cartolarizzata alla data del pagamento più recente, alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

CREL125

Ammortamento negativo

Ammortamento negativo/interessi differiti/interessi capitalizzati senza penale. L’ammortamento negativo si verifica quando gli interessi maturati durante un periodo di pagamento sono superiori al pagamento programmato e l’importo in eccesso è aggiunto al saldo in essere dell’esposizione sottostante. Si riferisce all’intero accordo di prestito (ossia non solo all’importo dell’esposizione sottostante cartolarizzata).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NO

CREL126

Interessi differiti

Gli interessi differiti sull’intero prestito (ossia compreso il prestito cartolarizzato e qualsiasi altro prestito rientrante nell’accordo di prestito con il debitore). Gli interessi differiti sono pari alla differenza tra gli interessi che il debitore paga in meno rispetto al dovuto sul mutuo e l’importo degli interessi maturati sul saldo del capitale in essere.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NO

CREL127

Totale degli importi di capitale e di interessi in essere percepiti in meno

Gli importi cumulati di capitale e interessi dovuti sull’insieme dell’accordo di prestito (ossia non solo sull’esposizione sottostante cartolarizzata) alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL128

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.

SÌ

SÌ

CREL129

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

| | pagamenti totali dovuti finora |
| --- | --- |

pagamenti totali dovuti finora

| | PIÙ eventuali importi capitalizzati |
| --- | --- |

PIÙ eventuali importi capitalizzati

| | PIÙ eventuali commissioni applicate al conto |
| --- | --- |

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

| | MENO pagamenti totali ricevuti finora. |
| --- | --- |

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

CREL130

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.

NO

NO

CREL131

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

| | In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

| | In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

| | In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)

SÌ

SÌ

CREL132

Importo del default

L’importo totale lordo del default al lordo dell’applicazione di proventi della vendita o recuperi e comprensivo di commissioni/penalità/ecc. capitalizzate. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL133

Data del default

La data del default.

NO

SÌ

CREL134

Arretrati sugli interessi

Ci sono arretrati sugli interessi da ricevere sull’esposizione sottostante?

NO

NO

CREL135

Interessi effettivi di default

Gli interessi di default pagati tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati della presente comunicazione. L’importo totale degli interessi di default pagati dal debitore nel periodo di interesse o alla data di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL136

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

| | In bonis (PERF) |
| --- | --- |

In bonis (PERF)

| | Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

| | Ristrutturata - arretrati (RARR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - arretrati (RARR)

| | In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

| | Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT) |
| --- | --- |

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

| | In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR) |
| --- | --- |

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

| | In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB) |
| --- | --- |

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

| | Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

| | Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

| | Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

| | Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

| | Riscattata (RDMD) |
| --- | --- |

Riscattata (RDMD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

NO

NO

CREL137

Perdite allocate

Le perdite allocate finora, al netto di commissioni, interessi maturati ecc. dopo l’applicazione dei proventi della vendita (esclusa la commissione di rimborso anticipato se subordinata ai recuperi del capitale). Indicare i proventi della vendita come numero negativo. Dovrebbe riflettere la situazione più recente alla data limite dei dati, ossia man mano che i recuperi sono incassati e il processo di risoluzione procede.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL138

Proventi netti ricevuti alla liquidazione

I proventi netti ricevuti alla liquidazione utilizzati per determinare la perdita per la SSPE sulla base dei documenti della cartolarizzazione. L’importo dei proventi netti della vendita ricevuti, che determineranno se vi è stata perdita o pagamento in meno rispetto al dovuto sull’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL139

Spese di liquidazione

Le spese associate alla liquidazione da detrarre dalle altre attività dell’emittente per determinare la perdita sulla base dei documenti della cartolarizzazione. L’importo delle spese di liquidazione che saranno pagate con i proventi netti delle vendite per determinare eventuali perdite.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL140

Tempi previsti per i recuperi

I tempi previsti per i recuperi dal gestore dell’esposizione sottostante in mesi.

NO

SÌ

CREL141

Recuperi cumulativi

Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL142

Data di inizio dell’esecuzione

La data alla quale sono state avviate l’esecuzione forzata, il procedimento amministrativo o procedure esecutive alternative nei confronti del debitore o da questi accettate.

NO

SÌ

CREL143

Codice della strategia di risoluzione

La strategia di risoluzione:

| | Modifica (MODI) |
| --- | --- |

Modifica (MODI)

| | Esecuzione (ENFR) |
| --- | --- |

Esecuzione (ENFR)

| | Curatela fallimentare (RCVR) |
| --- | --- |

Curatela fallimentare (RCVR)

| | Insolvenza (NSOL) |
| --- | --- |

Insolvenza (NSOL)

| | Proroga (XTSN) |
| --- | --- |

Proroga (XTSN)

| | Cessione del prestito (loan sale) (LLES) |
| --- | --- |

Cessione del prestito (loan sale) (LLES)

| | Estinzione scontata (DPFF) |
| --- | --- |

Estinzione scontata (DPFF)

| | Impossessamento dell’immobile (PPOS) |
| --- | --- |

Impossessamento dell’immobile (PPOS)

| | Risolta (RSLV) |
| --- | --- |

Risolta (RSLV)

| | In attesa di ritorno al gestore (PRTS) |
| --- | --- |

In attesa di ritorno al gestore (PRTS)

| | Deed in Lieu of Foreclosure (DLFR) |
| --- | --- |

Deed in Lieu of Foreclosure (DLFR)

| | Estinzione piena (FPOF) |
| --- | --- |

Estinzione piena (FPOF)

| | Dichiarazioni e garanzie (REWR) |
| --- | --- |

Dichiarazioni e garanzie (REWR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL144

Modifica

Il tipo di modifica:

| | Proroga della data di scadenza (MEXT) |
| --- | --- |

Proroga della data di scadenza (MEXT)

| | Modifica dell’ammortamento (AMMC) |
| --- | --- |

Modifica dell’ammortamento (AMMC)

| | Cancellazione del capitale (PWOF) |
| --- | --- |

Cancellazione del capitale (PWOF)

| | Riduzione temporanea del tasso (TMRR) |
| --- | --- |

Riduzione temporanea del tasso (TMRR)

| | Capitalizzazione degli interessi (CINT) |
| --- | --- |

Capitalizzazione degli interessi (CINT)

| | Capitalizzazione dei costi anticipati (ad esempio assicurazione, canone di locazione del terreno) (CPCA) |
| --- | --- |

Capitalizzazione dei costi anticipati (ad esempio assicurazione, canone di locazione del terreno) (CPCA)

| | Combinazione (COMB) |
| --- | --- |

Combinazione (COMB)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL145

Stato della gestione (servicing) speciale

L’esposizione sottostante è soggetta a gestione speciale alla data del suo pagamento?

NO

NO

CREL146

Data del trasferimento più recente ad un gestore speciale

La data alla quale l’esposizione sottostante è stata trasferita ad un gestore speciale a seguito di un evento attivatore del trasferimento della gestione. Nota: se l’esposizione sottostante è stata oggetto di vari trasferimenti, indicare la data dell’ultimo trasferimento.

NO

SÌ

CREL147

Data di ritorno più recente al gestore principale

La data alla quale l’esposizione sottostante diventa un’«esposizione sottostante su mutuo corretta», corrispondente alla data alla quale l’esposizione sottostante è tornata dal gestore speciale al gestore master/principale. Nota: se l’esposizione sottostante è stata oggetto di vari trasferimenti, indicare la data in cui è tornata per ultimo dal gestore speciale al gestore master/principale.

NO

SÌ

CREL148

Non recuperabilità accertata

Indicare (Sì/No) se il gestore o il gestore speciale ha accertato che vi sarà un minore recupero degli anticipi effettuati e il saldo dell’esposizione sottostante in essere e ogni altro importo dovuto sull’esposizione sottostante dai proventi della vendita o della liquidazione dei beni immobili o dell’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

CREL149

Violazione delle convenants/evento attivatore

Il tipo di violazione delle covenants/evento attivatore:

| | Coefficiente di copertura degli interessi (ICRX) |
| --- | --- |

Coefficiente di copertura degli interessi (ICRX)

| | Coefficiente di copertura del servizio del debito (DSCR) |
| --- | --- |

Coefficiente di copertura del servizio del debito (DSCR)

| | Rapporto prestito/valore (LLTV) |
| --- | --- |

Rapporto prestito/valore (LLTV)

| | Coefficiente di copertura degli interessi o coefficiente di copertura del servizio del debito (ICDS) |
| --- | --- |

Coefficiente di copertura degli interessi o coefficiente di copertura del servizio del debito (ICDS)

| | Coefficiente di copertura degli interessi o coefficiente di copertura del servizio del debito o rapporto prestito/valore (ICDL) |
| --- | --- |

Coefficiente di copertura degli interessi o coefficiente di copertura del servizio del debito o rapporto prestito/valore (ICDL)

| | Violazione a livello dei beni immobili (PROP) |
| --- | --- |

Violazione a livello dei beni immobili (PROP)

| | Violazione a livello del debitore (OBLG) |
| --- | --- |

Violazione a livello del debitore (OBLG)

| | Violazione a livello del locatario o dell’immobile libero da occupazione (TENT) |
| --- | --- |

Violazione a livello del locatario o dell’immobile libero da occupazione (TENT)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL150

Data della violazione

La data alla quale si è verificata la violazione dei termini e delle condizioni dell’esposizione sottostante. In caso di violazioni multiple, la data della prima violazione.

SÌ

SÌ

CREL151

Data in cui è stata sanata la violazione

La data alla quale è stata sanata la violazione di cui al campo CREL150. In caso di violazioni multiple, la data alla quale è stata sanata l’ultima violazione.

NO

SÌ

CREL152

Codice dell’elenco di controllo del gestore

Se l’esposizione sottostante è stata inserita nell’elenco di controllo del gestore, indicare il corrispondente codice più appropriato di cui all’allegato I, tabella 2, del presente regolamento. Se vengono applicati criteri multipli, indicare il codice del meno favorevole.

NO

SÌ

CREL153

Data dell’elenco di controllo del gestore

La data della decisione di inserire l’esposizione sottostante nell’elenco di controllo. Se l’esposizione sottostante viene inserita nell’elenco di controllo dopo che ne era già stata cancellata in precedenza, indicare la nuova data di inserimento.

NO

SÌ

CREL154

Fornitore dello swap su tassi di interesse

Se c’è uno swap su tassi di interesse sull’esposizione, indicare la denominazione giuridica completa del fornitore dello swap. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

SÌ

CREL155

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su tassi di interesse

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dello swap su tassi di interesse dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL156

Data di scadenza dello swap su tassi di interesse

La data di scadenza dello swap su tassi di interesse a livello dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL157

Nozionale dello swap su tassi di interesse

L’importo nozionale dello swap su tassi di interesse a livello dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL158

Fornitore dello swap su valute

Se c’è uno swap su tassi di cambio sull’esposizione, indicare la denominazione giuridica completa del fornitore dello swap. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

SÌ

CREL159

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su valute

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dello swap su valute dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL160

Data di scadenza dello swap su valute

La data di scadenza dello swap su valute a livello dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL161

Nozionale dello swap su valute

L’importo nozionale dello swap su valute a livello dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL162

Tasso di cambio per lo swap

Il tasso di cambio fissato per lo swap su valute a livello dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL163

Fornitore di altro swap

La denominazione giuridica completa del fornitore dello swap per l’esposizione sottostante diverso da uno swap su tassi di interesse o su valute. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

SÌ

CREL164

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore di altro swap

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore di «altro» swap sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL165

Debitore deve pagare spese di interruzione sullo swap

In che misura il debitore è tenuto al pagamento delle spese di interruzione al fornitore dello swap sull’esposizione sottostante. In caso di swap multipli, inserire il valore più appropriato.

Risarcimento totale da parte del debitore (TOTL)

Risarcimento parziale da parte del debitore (PINO)

Nessun risarcimento da parte del debitore (NOPE)

SÌ

NO

CREL166

Evento che determina la cessazione totale o parziale dello swap per il periodo corrente

Se lo swap sull’esposizione sottostante è stato risolto tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati dell’attuale comunicazione, indicare le ragioni. In caso di swap multipli, inserire il valore più appropriato.

Swap terminato a causa del ribasso del rating del fornitore dello swap sull’esposizione sottostante (RTDW)

Swap terminato a causa del mancato pagamento al fornitore dello swap sull’esposizione sottostante (PYMD)

Swap terminato a causa di altro tipo di inadempienza da parte della controparte dell’esposizione sottostante (CNTD)

Swap terminato per rimborso anticipato totale o parziale da parte del debitore (PRPY)

Swap terminato a causa di altro tipo di inadempienza da parte del debitore (PRPY)

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CREL167

Pagamento periodico netto effettuato da fornitore dello swap

L’importo netto del pagamento effettuato dalla controparte dello swap sull’esposizione sottostante cartolarizzata alla data di pagamento dell’esposizione sottostante come previsto dal contratto di swap. Non sono compresi eventuali pagamenti per interruzione. In caso di swap multipli, inserire la somma di tutti gli swap.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL168

Costi di interruzione dello swap dovuti al fornitore dello swap per l’esposizione sottostante

L’importo dei pagamenti dovuti dal debitore alla controparte dello swap per la cessazione parziale o totale dello swap. In caso di swap multipli, inserire il valore più appropriato.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL169

Importo inferiore al dovuto dei costi di interruzione dello swap

L’importo inferiore al dovuto dei costi di interuzione a carico del debitore per la cessazione totale o parziale dello swap. In caso di swap multipli, inserire la somma di tutti gli swap.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL170

Costi di interruzione dovuti dalla controparte dello swap

L’importo di eventuali guadagni pagati dalla controparte dello swap al debitore al momento della cessazione totale o parziale. In caso di swap multipli, inserire il valore più appropriato.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREL171

Prossima data di ricalcolo dello swap

La data del prossimo ricalcolo dello swap a livello dell’esposizione sottostante. In caso di swap multipli, inserire il valore più appropriato.

NO

SÌ

CREL172

Promotore

Il nome del promotore dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL173

Identificativo del soggetto giuridico della banca agente della sindacazione

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] della banca agente della sindacazione, ossia del soggetto che funge da interfaccia tra il debitore e il prestatore partecipanti all’esposizione sottostante sindacata.

NO

SÌ

CREL174

Identificativo del soggetto giuridico del gestore (servicer)

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del gestore dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CREL175

Nome del gestore (servicer)

Indicare la denominazione giuridica completa del gestore dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

SÌ

CREL176

Nome del cedente

Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

NO

CREL177

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

NO

NO

CREL178

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

NO

NO

CREL179

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

SÌ

CREL180

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

SÌ

CREL181

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

CREC1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo CREL1.

NO

NO

CREC2

Identificativo dell’esposizione sottostante

L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo CREL5. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CREC3

Identificativo originario della garanzia reale

L’identificativo unico originario assegnato alla garanzia reale. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CREC4

Nuovo identificativo della garanzia reale

Se l’identificativo originario nel campo CREC3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CREC3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CREC5

Tipo di garanzia reale

Il tipo principale (in termini di valore) di attività a garanzia del debito. In caso di garanzia personale coperta da una garanzia reale finanziaria o su beni materiali, tener conto dell’eventuale garanzia reale a copertura della garanzia personale.

Automobile (CARX)

Veicolo industriale (INDV)

Autocarro (CMTR)

Veicolo ferroriario (RALV)

Mezzo per la navigazione commerciale (NACM)

Mezzo per la navigazione da diporto (NALV)

Aeromobile (AERO)

Macchina utensile (MCHT)

Apparecchiatura industriale (INDE)

Attezzatura da ufficio (OFEQ)

Attrezzature informatiche (ITEQ)

Apparecchiatura medica (MDEQ)

Attrezzatura energetica (ENEQ)

Edificio non residenziale (CBLD)

Edificio residenziale (RBLD)

Edificio industriale (IBLD)

Altri veicoli (OTHV)

Altre apparecchiature (OTHE)

Altri beni immobili (OTRE)

Altri beni o scorte (OTGI)

Titoli (SECU)

Garanzie personali (GUAR)

Altre attività finanziarie (OTFA)

Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD)

Altro (OTHR)

NO

NO

CREC6

Nome del bene immobile

Il nome del bene immobile che funge da garanzia dell’attività sottostante.

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

NO

SÌ

CREC7

Indirizzo del bene immobile

L’indirizzo del bene immobile che funge da garanzia dell’esposizione sottostante.

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

NO

SÌ

CREC8

Regione geografica - garanzia reale

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui si trova la garanzia reale. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

SÌ

CREC9

Codice postale del bene immobile

Il codice postale del bene immobile principale.

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

NO

SÌ

CREC10

Privilegio

Il grado massimo di privilegio vantato dal cedente in relazione alla garanzia reale.

SÌ

SÌ

CREC11

Stato del bene immobile

Lo stato del bene immobile:

| | Procura generale (LPOA) |
| --- | --- |

Procura generale (LPOA)

| | Curatela fallimentare (RCVR) |
| --- | --- |

Curatela fallimentare (RCVR)

| | In esecuzione forzata (FCLS) |
| --- | --- |

In esecuzione forzata (FCLS)

| | Bene immobile di proprietà (REOW) |
| --- | --- |

Bene immobile di proprietà (REOW)

| | Dismesso (DFSD) |
| --- | --- |

Dismesso (DFSD)

| | Parzialmente liberato (PRLS) |
| --- | --- |

Parzialmente liberato (PRLS)

| | Liberato (RLSD) |
| --- | --- |

Liberato (RLSD)

| | Stesso che alla data della cartolarizzazione (SCDT) |
| --- | --- |

Stesso che alla data della cartolarizzazione (SCDT)

| | In gestione speciale (SSRV) |
| --- | --- |

In gestione speciale (SSRV)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

NO

SÌ

CREC12

Tipo di bene immobile

Il tipo di bene immobile:

| | Campeggio (CRVP) |
| --- | --- |

Campeggio (CRVP)

| | Parcheggio (CARP) |
| --- | --- |

Parcheggio (CARP)

| | Assistenza sanitaria (HEAL) |
| --- | --- |

Assistenza sanitaria (HEAL)

| | Accoglienza o Albergo (HOTL) |
| --- | --- |

Accoglienza o Albergo (HOTL)

| | Industriale (ISDR) |
| --- | --- |

Industriale (ISDR)

| | Solo terreno (LAND) |
| --- | --- |

Solo terreno (LAND)

| | Intrattenimento (LEIS) |
| --- | --- |

Intrattenimento (LEIS)

| | Multifamiliare (MULF) |
| --- | --- |

Multifamiliare (MULF)

| | Uso promiscuo (MIXD) |
| --- | --- |

Uso promiscuo (MIXD)

| | Uffici (OFFC) |
| --- | --- |

Uffici (OFFC)

| | Pub (PUBX) |
| --- | --- |

Pub (PUBX)

| | Al dettaglio (RETL) |
| --- | --- |

Al dettaglio (RETL)

| | Self Storage (SSTR) |
| --- | --- |

Self Storage (SSTR)

| | Magazzino (WARE) |
| --- | --- |

Magazzino (WARE)

| | Vario (VARI) |
| --- | --- |

Vario (VARI)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

NO

SÌ

CREC13

Forma del titolo di proprietà

La pertinente forma del titolo di proprietà. Un contratto di locazione del solo terreno, in cui il debitore è di norma proprietario di un immobile o è tenuto a costruire, come indicato nel contratto stesso. Tali contratti di locazione sono in genere contratti netti a lungo termine; i diritti e le obbligazioni del debitore continuano fino alla scadenza del contratto di locazione o alla risoluzione per inadempienza:

| | Locazione (LESH) |
| --- | --- |

Locazione (LESH)

| | Tenuto a disposizione (FREE) |
| --- | --- |

Tenuto a disposizione (FREE)

| | Misto (MIXD) |
| --- | --- |

Misto (MIXD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

NO

SÌ

CREC14

Data della valutazione corrente

La data della valutazione più recente.

SÌ

SÌ

CREC15

Importo della valutazione corrente

La valutazione più recente dell’immobile effettuata da un perito indipendente esterno o interno; Se tale valutazione non è disponibile, il valore corrente dell’immobile può essere stimato utilizzando un indice del valore degli immobili sufficientemente granulare con riguardo alla localizzazione geografica e al tipo di immobile; se neanche tale indice del valore degli immobili è disponibile, si può utilizzare un indice dei prezzi immobiliari sufficientemente granulare con riguardo alla localizzazione geografica e al tipo di immobile, con applicazione di una riduzione di prezzo adeguatamente prescelta per tener conto del deprezzamento dell’immobile.

Se la garanzia reale oggetto di segnalazione non è un bene immobile, inserire la valutazione più recente della garanzia reale effettuata da un perito indipendente esterno o interno o, se non disponibile, dal cedente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

CREC16

Metodo della valutazione corrente

Il metodo più recente di calcolo del valore della garanzia reale indicato nel campo CREC15.

Controllo completo, interno ed esterno (FALL)

Controllo completo, solo esterno (FEXT)

Controllo dall’esterno (DRVB)

Modello di valutazione automatico (AUVM)

Indicizzato (IDXD)

Controllo documentale (DKTP)

Amministratore/Agenzia immobiliare (MAEA)

Autorità fiscale (IXAT)

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CREC17

Base della valutazione corrente

La base della valutazione più recente:

| | Mercato aperto (OPEN) |
| --- | --- |

Mercato aperto (OPEN)

| | Possesso di bene libero da occupazione (VCNT) |
| --- | --- |

Possesso di bene libero da occupazione (VCNT)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CREC18

Metodo della valutazione originaria

Il metodo di calcolo del valore della garanzia reale al momento della creazione dell’esposizione sottostante:

| | Controllo completo, interno ed esterno (FALL) |
| --- | --- |

Controllo completo, interno ed esterno (FALL)

| | Controllo completo, solo esterno (FEXT) |
| --- | --- |

Controllo completo, solo esterno (FEXT)

| | Controllo dall’esterno (DRVB) |
| --- | --- |

Controllo dall’esterno (DRVB)

| | Modello di valutazione automatico (AUVM) |
| --- | --- |

Modello di valutazione automatico (AUVM)

| | Indicizzato (IDXD) |
| --- | --- |

Indicizzato (IDXD)

| | Controllo documentale (DKTP) |
| --- | --- |

Controllo documentale (DKTP)

| | Amministratore/Agenzia immobiliare (MAEA) |
| --- | --- |

Amministratore/Agenzia immobiliare (MAEA)

| | Autorità fiscale (IXAT) |
| --- | --- |

Autorità fiscale (IXAT)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CREC19

Data della cartolarizzazione della garanzia reale

La data in cui il bene immobile/la garanzia reale sono stati costituiti in garanzia dell’esposizione sottostante. Se il bene immobile/la garanzia reale è stato sostituito/a, indicare la data della sostituzione. Se il bene immobile/la garanzia reale faceva parte della cartolarizzazione originaria, la data corrisponde alla data della cartolarizzazione.

SÌ

NO

CREC20

Percentuale dell’esposizione sottostante allocata alla data della cartolarizzazione

La percentuale dell’esposizione sottostante allocata al bene immobile/alla garanzia reale alla data della cartolarizzazione quando l’esposizione sottostante è garantita da più di un bene immobile/garanzia reale. Può essere stabilito nell’accordo sull’esposizione sottostante, altrimenti assegnare in base alla valutazione o al reddito operativo netto.

SÌ

SÌ

CREC21

Percentuale attuale dell’esposizione sottostante allocata

La percentuale dell’esposizione sottostante allocata alla garanzia reale alla data del pagamento dell’esposizione sottostante. Se vi sono più elementi di garanzia reale a copertura dell’esposizione sottostante, la somma di tutte le percentuali è pari al 100 %. Può essere stabilito nell’accordo sull’esposizione sottostante, altrimenti assegnare in base alla valutazione (reddito operativo netto).

NO

SÌ

CREC22

Valutazione alla cartolarizzazione

La valutazione del bene immobile/della garanzia reale a copertura dell’esposizione sottostante alla data della cartolarizzazione come indicato nel prospetto.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREC23

Nome del valutatore alla cartolarizzazione

Il nome della società di valutazione che ha effettuato la valutazione del bene immobile/della garanzia reale alla data della cartolarizzazione.

NO

SÌ

CREC24

Data della valutazione alla cartolarizzazione

La data alla quale è stata preparata la valutazione dei valori indicati nel prospetto.

NO

SÌ

CREC25

Anno di costruzione

L’anno in cui il bene immobile è stato costruito risultante dalla relazione di valutazione o dal prospetto dell’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

CREC26

Anno di ultima ristrutturazione

L’anno di completamento dell’ultima ristrutturazione importante o anno di nuova costruzione del bene immobile, risultante dalla relazione di valutazione o dal prospetto dell’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

CREC27

Numero di unità

Per il tipo di bene immobile «Multifamiliare» inserire il numero di unità, per «Accoglienza/Albergo/Assistenza sanitaria» inserire il numero di posti letto, per «Campeggio» inserire le unità, per «Alloggio» i vani, per «Self-Storage» le unità.

NO

SÌ

CREC28

Metri quadri netti

Il totale della superficie locativa netta in metri quadrati del bene immobile che serve di garanzia dell’esposizione sottostante secondo la relazione di valutazione più recente.

NO

SÌ

CREC29

Superficie non residenziale

Il totale della superficie locativa non residenziale netta in metri quadrati del bene immobile che serve di garanzia dell’esposizione sottostante secondo la relazione di valutazione più recente.

NO

SÌ

CREC30

Superficie residenziale

Il totale della superficie locativa residenziale netta in metri quadrati del bene immobile che serve di garanzia del prestito secondo la relazione di valutazione più recente.

NO

SÌ

CREC31

Superficie calpestabile validata

Un perito (della valutazione più recente) ha verificato la superficie calpestabile del bene immobile?

SÌ

SÌ

CREC32

Occupazione alla data

La data dell’ultimo registro/prospetto delle locazioni ricevuto. Per beni immobili destinati ad alberghi e assistenza sanitaria utilizzare l’occupazione media per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario.

NO

SÌ

CREC33

Occupazione economica alla cartolarizzazione

La percentuale di superficie locativa oggetto di contratto di locazione in essere alla data della cartolarizzazione se indicata nel prospetto (è possibile che i locatari non occupino i locali ma paghino l’affitto).

NO

SÌ

CREC34

Occupazione fisica alla cartolarizzazione

Alla data della cartolarizzazione la percentuale disponibile della superficie locativa effettivamente occupata (ossia fisicamente occupata dai locatari e non libera da occupazione), se comunicata nel prospetto. Da ricavare dal registro delle locazioni o da altro documento che indichi l’occupazione in linea con le informazioni relative al più recente esercizio finanziario.

NO

SÌ

CREC35

Valore del possesso del bene libero da occupazione alla data della cartolarizzazione

Il valore del possesso del bene libero da occupazione alla data della cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREC36

Data dei dati finanziari alla cartolarizzazione

La data di fine del periodo di validità dei dati finanziari alla base delle informazioni utilizzate nel prospetto (ad esempio anno in corso, annuale, trimestrale o ultimi 12 mesi).

SÌ

SÌ

CREC37

Reddito operativo netto alla cartolarizzazione

Le entrate meno le spese operative alla data della cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

CREC38

Data di inizio dei dati finanziari più recenti

Il primo giorno del periodo coperto dal conto economico finanziario più recente disponibile (ad esempio mensile, trimestrale, anno in corso, ultimi 12 mesi).

SÌ

SÌ

CREC39

Data di fine dei dati finanziari più recenti

L’ultimo giorno dei dati finanziari utilizzati per il conto economico finanziario più recente (ad esempio mensile, trimestrale, anno in corso, ultimi 12 mesi).

SÌ

SÌ

CREC40

Entrate più recenti

Il totale delle entrate per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (ad esempio mensile, trimestrale, anno in corso o ultimi 12 mesi) per il bene immobile.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

CREC41

Spese operative più recenti

Il totale delle spese operative per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (ad esempio mensile, trimestrale, anno in corso o ultimi 12 mesi) per il bene immobile. Possono esservi inclusi: imposte sui beni immobili, assicurazioni, gestione, servizi pubblici, manutenzione e riparazione, e costi diretti per il proprietario; sono escluse le spese in conto capitale e le commissioni di locazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

CREC42

Spesa in conto capitale più recente

Il totale della spesa in conto capitale (in opposizione alle spese di manutenzione e riparazione) per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (ad esempio mensile, trimestrale, anno in corso o ultimi 12 mesi) per il bene immobile.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

CREC43

Canone di locazione del terreno da pagare

Se il bene immobile è in locazione, indicare l’attuale canone di locazione annuale da pagare al locatore.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREC44

Durata media ponderata dei contratti di locazione

La durata media ponderata dei contratti di locazione in anni, utilizzando come fattore di ponderazione l’ultimo valore in essere della locazione disponibile.

NO

SÌ

CREC45

Scadenza della locazione del bene immobile

Indicare la data più vicina di scadenza della locazione.

NO

SÌ

CREC46

Reddito contrattuale annuo da locazione

Il reddito contrattuale annuo da locazione desunto dal prospetto delle locazioni più recente del debitore.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CREC47

Reddito in scadenza tra 1-12 mesi

La percentuale di reddito in scadenza tra 1-12 mesi.

SÌ

SÌ

CREC48

Reddito in scadenza tra 13-24 mesi

La percentuale di reddito in scadenza tra 13-24 mesi.

SÌ

SÌ

CREC49

Reddito in scadenza tra 25-36 mesi

La percentuale di reddito in scadenza tra 25-36 mesi.

SÌ

SÌ

CREC50

Reddito in scadenza tra 37-48 mesi

La percentuale di reddito in scadenza tra 37-48 mesi.

SÌ

SÌ

CREC51

Reddito in scadenza tra 49+ mesi

La percentuale di reddito in scadenza tra 49 o più mesi.

SÌ

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sul locatario

CRET1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo CREL1.

NO

NO

CRET2

Identificativo dell’esposizione sottostante

L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo CREL5. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CRET3

Identificativo della garanzia reale

L’identificativo unico della garanzia reale. Per consentire il collegamento, questo campo deve corrispondere al campo CREC4.

NO

NO

CRET4

Identificativo del locatario

L’identificativo unico del locatario. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CRET5

Nome del locatario

Il nome dell’attuale locatario. Se il locatario è una persona fisica, inserire in questo campo lo stesso valore che nel campo CRET4.

SÌ

NO

CRET6

Codice NACE del settore

Il codice NACE del settore del locatario, come indicato nel regolamento (CE) n: 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1).

SÌ

SÌ

CRET7

Data di scadenza del contratto di locazione

La data di scadenza del contratto di locazione dell’attuale locatario.

NO

SÌ

CRET8

Canone di locazione da pagare

Il canone di locazione annuo a carico dall’attuale locatario.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CRET9

Valuta del canone di locazione

La denominazione della valuta del canone di locazione.

NO

SÌ

---

(1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

---

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - IMPRESE

| Codice del campo | Nome del campo | Contenuto da segnalare | Nd1-nd4 consentite? | Nd5 consentita? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| CRPL1 | Identificativo unico | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione | NO | NO |
| CRPL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CRPL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | Se l’identificativo originario nel campo CRPL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CRPL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CRPL4 | Identificativo originario del debitore | L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CRPL5 | Nuovo identificativo del debitore | Se l’identificativo originario nel campo CRPL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CRPL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CRPL6 | Data limite dei dati | La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| CRPL7 | Data di aggiunta all’aggregato | La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante. | NO | SÌ |
| CRPL8 | Data di riacquisto | La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato. | NO | SÌ |
| CRPL9 | Data di riscatto | La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero. | NO | SÌ |
| CRPL10 | Regione geografica - debitore | La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ». | SÌ | NO |
| CRPL11 | Classificazione delle regioni geografiche | Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti. | SÌ | NO |
| CRPL12 | Debitore di affidabilità creditizia deteriorata | Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:






  a) | è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:






  i) | l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e |

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

CRPL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione

NO

NO

CRPL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CRPL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo CRPL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CRPL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CRPL4

Identificativo originario del debitore

L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CRPL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo CRPL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CRPL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CRPL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

NO

NO

CRPL7

Data di aggiunta all’aggregato

La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CRPL8

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

NO

SÌ

CRPL9

Data di riscatto

La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.

NO

SÌ

CRPL10

Regione geografica - debitore

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

NO

CRPL11

Classificazione delle regioni geografiche

Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.

SÌ

NO

CRPL12

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:

a)

è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:

i)

l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

| ii) | nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione; |
| --- | --- |

ii)

nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;

| b) | al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o |
| --- | --- |

b)

al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

| c) | ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente. |
| --- | --- |

c)

ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

NO

SÌ

CRPL13

Tipo di cliente

Il tipo di cliente alla creazione:

| | Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)

| | Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)

| | Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)

| | Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO) |
| --- | --- |

Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)

| | Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO) |
| --- | --- |

Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)

| | Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO) |
| --- | --- |

Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CRPL14

Codice NACE del settore

Il codice NACE del settore del debitore, come indicato nel regolamento (CE) n: 1893/2006.

SÌ

SÌ

CRPL15

Segmento Basilea III del debitore

Il segmento Basilea III del debitore:

| | Società (CORP) |
| --- | --- |

Società (CORP)

| | Piccola e media impresa trattata come società (SMEX) |
| --- | --- |

Piccola e media impresa trattata come società (SMEX)

| | Al dettaglio (RETL) |
| --- | --- |

Al dettaglio (RETL)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

CRPL16

Dimensione dell’impresa

La classificazione delle imprese per dimensione ai sensi dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione:

| | micro imprese (MICE): imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR |
| --- | --- |

micro imprese (MICE): imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR

| | piccole imprese (SMAE): imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR |
| --- | --- |

piccole imprese (SMAE): imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR

| | medie imprese (MEDE): le imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR |
| --- | --- |

medie imprese (MEDE): le imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR

| | grandi imprese (LARE): le imprese che non sono né microimprese né piccole o medie imprese |
| --- | --- |

grandi imprese (LARE): le imprese che non sono né microimprese né piccole o medie imprese

| | Persone fisiche (NATP) |
| --- | --- |

Persone fisiche (NATP)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CRPL17

Entrate

Il volume annuo delle vendite al netto di sconti e imposte sulle vendite del debitore ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Equivalente al concetto di «fatturato complessivo annuale» di cui all’articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NO

CRPL18

Debito totale

Il debito lordo totale del debitore, compreso il finanziamento fornito nell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NO

CRPL19

EBITDA

Gli utili ricorrenti derivanti dall’attività dell’impresa più interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NO

CRPL20

Valore dell’impresa

Il valore dell’impresa, ossia la capitalizzazione di mercato più debiti, partecipazioni di minoranza e azioni privilegiate, meno disponibilità liquide e mezzi equivalenti totali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NO

CRPL21

Flussi di cassa liberi

Il reddito netto più gli oneri non monetari più gli interessi x (1 - aliquota d’imposta) più investimenti a lungo termine meno investimenti in capitale circolante. Gli oneri non monetari comprendono svalutazioni, ammortamento, esaurimento, retribuzioni in azioni e attività deteriorate.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NO

CRPL22

Data dei dati finanziari

La data delle informazioni finanziarie (ad esempio, EBITDA) del debitore dell’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

CRPL23

Valuta del bilancio

La valuta utilizzata nel bilancio.

SÌ

NO

CRPL24

Tipo di debito

Il tipo di debito:

| | Prestito o leasing (LOLE) |
| --- | --- |

Prestito o leasing (LOLE)

| | Garanzie personali (DGAR) |
| --- | --- |

Garanzie personali (DGAR)

| | Pagherò cambiari (PRMS) |
| --- | --- |

Pagherò cambiari (PRMS)

| | Diritti di partecipazione (PRTR) |
| --- | --- |

Diritti di partecipazione (PRTR)

| | Scoperti (ODGT) |
| --- | --- |

Scoperti (ODGT)

| | Lettera di credito (LCRE) |
| --- | --- |

Lettera di credito (LCRE)

| | Linea di liquidità per capitale circolante (WCFC) |
| --- | --- |

Linea di liquidità per capitale circolante (WCFC)

| | Capitale proprio (EQUI) |
| --- | --- |

Capitale proprio (EQUI)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

CRPL25

Crediti cartolarizzati

I crediti cartolarizzati associati all’esposizione sottostante:

| | Capitale e interessi (PRIN) |
| --- | --- |

Capitale e interessi (PRIN)

| | Solo capitale (PRPL) |
| --- | --- |

Solo capitale (PRPL)

| | Solo interessi (INTR) |
| --- | --- |

Solo interessi (INTR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

CRPL26

Numero internazionale di identificazione dei titoli

Il codice ISIN assegnato all’esposizione sottostante, se del caso.

NO

SÌ

CRPL27

Rango

Il rango dello strumento di debito:

| | Debito senior (SNDB) |
| --- | --- |

Debito senior (SNDB)

| | Debito mezzanino (MZZD) |
| --- | --- |

Debito mezzanino (MZZD)

| | Debito junior (JUND) |
| --- | --- |

Debito junior (JUND)

| | Debito subordinato (SBOD) |
| --- | --- |

Debito subordinato (SBOD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CRPL28

Sindacata

L’esposizione sottostante è sindacata?

SÌ

NO

CRPL29

Operazione con leva finanziaria

L’esposizione sottostante è un’operazione con leva finanziaria secondo la definizione di cui a https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?

NO

NO

CRPL30

Gestita del gestore di CLO

L’esposizione sottostante è anch’essa gestita dal gestore di CLO?

NO

SÌ

CRPL31

Pagamento in natura

L’esposizione sottostante paga attualmente in natura? (ossia gli interessi sono pagati in forma di capitale capitalizzato).

SÌ

NO

CRPL32

Regime speciale

Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.

SÌ

SÌ

CRPL33

Data di creazione

La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.

SÌ

NO

CRPL34

Data di scadenza

La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.

NO

SÌ

CRPL35

Canale di creazione

Il canale di creazione dell’esposizione sottostante:

| | Rete di uffici o succursali (BRAN) |
| --- | --- |

Rete di uffici o succursali (BRAN)

| | Intermediario (BROK) |
| --- | --- |

Intermediario (BROK)

| | Internet (WEBI) |
| --- | --- |

Internet (WEBI)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

CRPL36

Finalità

La finalità dell’esposizione sottostante:

| | Scoperto o capitale circolante (OVRD) |
| --- | --- |

Scoperto o capitale circolante (OVRD)

| | Investimento per nuovi impianti o attrezzature (EQPI) |
| --- | --- |

Investimento per nuovi impianti o attrezzature (EQPI)

| | Investimento per nuove tecnologie dell’informazione (INFT) |
| --- | --- |

Investimento per nuove tecnologie dell’informazione (INFT)

| | Ammodernamento di impianti, attrezzature o tecnologie esistenti (RFBR) |
| --- | --- |

Ammodernamento di impianti, attrezzature o tecnologie esistenti (RFBR)

| | Fusioni e acquisizioni (MGAQ) |
| --- | --- |

Fusioni e acquisizioni (MGAQ)

| | Altre finalità di espansione (OEXP) |
| --- | --- |

Altre finalità di espansione (OEXP)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CRPL37

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

NO

NO

CRPL38

Saldo originario del capitale

Il saldo iniziale dell’esposizione sottostante (comprese commissioni).

Si tratta del saldo dell’esposizione sottostante alla data della sua creazione e non alla data della sua vendita alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

CRPL39

Saldo corrente del capitale

L’importo dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Include gli importi classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CRPL40

Saldi del capitale di rango prioritario

Il totale dei saldi di rango prioritario rispetto all’esposizione sottostante (inclusi quelli detenuti da altri prestatori). In assenza di saldi di rango prioritario, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

CRPL41

Valore di mercato

Per le cartolarizzazioni di CLO, inserire il valore di mercato del titolo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CRPL42

Limite del credito totale

Per le esposizioni sottostanti con modalità di utilizzo flessibili (comprese caratteristiche di rotatività) o quando l’importo massimo dell’esposizione sottostante non è stato prelevato interamente, indicare l’importo massimo dell’esposizione potenzialmente in essere.

Questo campo deve essere compilato solo per le esposizioni sottostanti che hanno caratteristiche di flessibilità o altre caratteristiche di utilizzo.

Non ricomprende i casi in cui il debitore può rinegoziare l’aumento del saldo dell’esposizione sottostante, ma piuttosto i casi in cui il contratto prevede attualmente che il debitore possa farlo e che il prestatore possa fornire il finanziamento supplementare.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CRPL43

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

NO

SÌ

CRPL44

Data di opzione di vendita

Se esiste un’opzione di rivendita dell’esposizione sottostante, inserire la data alla quale l’opzione può essere esercitata. Se la data è sconosciuta (ad esempio, se l’opzione è un’opzione all’americana), inserire il 31 dicembre 2099.

NO

SÌ

CRPL45

Pezzo di esercizio dell’opzione di vendita

Se esiste un’opzione di rivendita dell’esposizione sottostante, inserire il prezzo di esercizio. Se il prezzo di esercizio è mobile (ad esempio, l’opzione è un’opzione retrospettiva (lookback option)], indicare la migliore stima del prezzo di esercizio alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CRPL46

Tipo di ammortamento

Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.

Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)

Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)

Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)

Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CRPL47

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

SÌ

SÌ

CRPL48

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CRPL49

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CRPL50

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CRPL51

Importo della maxi rata finale

L’importo totale del capitale (cartolarizzato) rimborsato da pagare alla data di scadenza dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

CRPL52

Tipo di tasso di interesse

Il tipo di tasso di interesse:

| | Esposizione sottostante a tasso variabile (per l’intera durata) (FLFI) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso variabile (per l’intera durata) (FLFI)

| | Esposizione sottostante a tasso variabile collegato ad un indice che sarà collegato ad un altro indice in futuro (FINX) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso variabile collegato ad un indice che sarà collegato ad un altro indice in futuro (FINX)

| | Esposizione sottostante a tasso fisso (per l’intera durata) (FXRL) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso fisso (per l’intera durata) (FXRL)

| | Fisso con ricalcoli periodici futuri (FXPR) |
| --- | --- |

Fisso con ricalcoli periodici futuri (FXPR)

| | Esposizione sottostante a tasso fisso con trasformazione obbligatoria futura in variabile (FLCF) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso fisso con trasformazione obbligatoria futura in variabile (FLCF)

| | Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo (FLFL) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo (FLFL)

| | Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso massimo (CAPP) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso massimo (CAPP)

| | Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo e tasso massimo (FLCA) |
| --- | --- |

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo e tasso massimo (FLCA)

| | Sconto (DISC) |
| --- | --- |

Sconto (DISC)

| | Opzione di cambio (SWIC) |
| --- | --- |

Opzione di cambio (SWIC)

| | Cambio del debitore (OBLS) |
| --- | --- |

Cambio del debitore (OBLS)

| | Modulare (MODE) |
| --- | --- |

Modulare (MODE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CRPL53

Tasso di interesse corrente

Il tasso annuo lordo utilizzato per calcolare l’interesse programmato per il periodo corrente sull’esposizione sottostante cartolarizzata. I tassi calcolati periodo per periodo devono essere annualizzati.

NO

SÌ

CRPL54

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of England Base Rate (BOER) |
| --- | --- |

Bank of England Base Rate (BOER)

| | European Central Bank Base Rate (ECBR) |
| --- | --- |

European Central Bank Base Rate (ECBR)

| | Tasso proprio del prestatore (LDOR) |
| --- | --- |

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CRPL55

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

| | Overnight (OVNG) |
| --- | --- |

Overnight (OVNG)

| | Infragiornaliero (INDA) |
| --- | --- |

Infragiornaliero (INDA)

| | 1 giorno (DAIL) |
| --- | --- |

1 giorno (DAIL)

| | 1 settimana (WEEK) |
| --- | --- |

1 settimana (WEEK)

| | 2 settimane (TOWK) |
| --- | --- |

2 settimane (TOWK)

| | 1 mese (MNTH) |
| --- | --- |

1 mese (MNTH)

| | 2 mesi (TOMN) |
| --- | --- |

2 mesi (TOMN)

| | 3 mesi (QUTR) |
| --- | --- |

3 mesi (QUTR)

| | 4 mesi (FOMN) |
| --- | --- |

4 mesi (FOMN)

| | 6 mesi (SEMI) |
| --- | --- |

6 mesi (SEMI)

| | 12 mesi (YEAR) |
| --- | --- |

12 mesi (YEAR)

| | Su richiesta (ONDE) |
| --- | --- |

Su richiesta (ONDE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CRPL56

Margine sul tasso di interesse corrente

Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).

NO

SÌ

CRPL57

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CRPL58

Tasso di interesse massimo

Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CRPL59

Tasso di interesse minimo

Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CRPL60

Margine alla revisione 1

Il margine per l’esposizione sottostante alla data della 1a revisione. Riferito unicamente alle modifiche contrattuali del margine (ad esempio da +50 punti base a +100 punti base) o dell’indice sottostante (ad esempio dall’EURIBOR a 3 mesi all’EURIBOR a 1 mese) utilizzato per il calcolo degli interessi. Questo campo non si riferisce alla data di ricalcolo periodico dell’indice (ad esempio ricalcolo mensile dell’EURIBOR a 1 mese).

In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.

SÌ

SÌ

CRPL61

Data 1 di revisione dell’interesse

La data della prossima modifica del tasso di interesse (ad esempio modifica del margine di sconto, fine del periodo fisso, riadeguamento dell’esposizione sottostante ecc. Non si tratta della data del prossimo ricalcolo dell’indice LIBOR/EURIBOR).

SÌ

SÌ

CRPL62

Margine alla revisione 2

Il margine per l’esposizione sottostante alla data della 2a revisione. Riferito unicamente alle modifiche contrattuali del margine (ad esempio da +50 punti base a +100 punti base) o dell’indice sottostante (ad esempio dall’EURIBOR a 3 mesi all’EURIBOR a 1 mese) utilizzato per il calcolo degli interessi. Questo campo non si riferisce alla data di ricalcolo periodico dell’indice (ad esempio ricalcolo mensile dell’EURIBOR a 1 mese).

In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.

SÌ

SÌ

CRPL63

Data 2 di revisione dell’interesse

La data della seconda modifica del tasso di interesse (ad esempio modifica del margine di sconto, fine del periodo fisso, riadeguamento dell’esposizione sottostante ecc. Non si tratta della data del prossimo ricalcolo dell’indice LIBOR/EURIBOR).

SÌ

SÌ

CRPL64

Margine alla revisione 3

Il margine per l’esposizione sottostante alla data della 3a revisione. Riferito unicamente alle modifiche contrattuali del margine (ad esempio da +50 punti base a +100 punti base) o dell’indice sottostante (ad esempio dall’EURIBOR a 3 mesi all’EURIBOR a 1 mese) utilizzato per il calcolo degli interessi. Questo campo non si riferisce alla data di ricalcolo periodico dell’indice (ad esempio ricalcolo mensile dell’EURIBOR a 1 mese).

In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.

SÌ

SÌ

CRPL65

Data 3 di revisione dell’interesse

La data della terza modifica del tasso di interesse (ad esempio modifica del margine di sconto, fine del periodo fisso, riadeguamento dell’esposizione sottostante ecc. Non si tratta della data del prossimo ricalcolo dell’indice LIBOR/EURIBOR).

SÌ

SÌ

CRPL66

Indice del tasso di interesse rivisto

Il prossimo indice del tasso di interesse.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

CRPL67

Durata dell’indice del tasso di interesse rivisto

La durata del prossimo indice del tasso di interesse:

| | Overnight (OVNG) |
| --- | --- |

Overnight (OVNG)

| | Infragiornaliero (INDA) |
| --- | --- |

Infragiornaliero (INDA)

| | 1 giorno (DAIL) |
| --- | --- |

1 giorno (DAIL)

| | 1 settimana (WEEK) |
| --- | --- |

1 settimana (WEEK)

| | 2 settimane (TOWK) |
| --- | --- |

2 settimane (TOWK)

| | 1 mese (MNTH) |
| --- | --- |

1 mese (MNTH)

| | 2 mesi (TOMN) |
| --- | --- |

2 mesi (TOMN)

| | 3 mesi (QUTR) |
| --- | --- |

3 mesi (QUTR)

| | 4 mesi (FOMN) |
| --- | --- |

4 mesi (FOMN)

| | 6 mesi (SEMI) |
| --- | --- |

6 mesi (SEMI)

| | 12 mesi (YEAR) |
| --- | --- |

12 mesi (YEAR)

| | Su richiesta (ONDE) |
| --- | --- |

Su richiesta (ONDE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

CRPL68

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

NO

CRPL69

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

La percentuale di rimborsi anticipati consentiti per il prodotto per anno. Questo si applica alle esposizioni sottostanti che consentono una certa soglia di rimborsi anticipati (ossia il 10 %) prima dell’applicazione di penali.

SÌ

SÌ

CRPL70

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

CRPL71

Penale di rimborso anticipato

L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti degli interessi fino al giorno di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CRPL72

Data di fine della penale di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.

SÌ

SÌ

CRPL73

Data del rimborso anticipato

L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.

SÌ

SÌ

CRPL74

Rimborsi anticipati cumulati

Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

CRPL75

Data della ristrutturazione

Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.

SÌ

SÌ

CRPL76

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.

SÌ

SÌ

CRPL77

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

| | pagamenti totali dovuti finora |
| --- | --- |

pagamenti totali dovuti finora

| | PIÙ eventuali importi capitalizzati |
| --- | --- |

PIÙ eventuali importi capitalizzati

| | PIÙ eventuali commissioni applicate al conto |
| --- | --- |

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

| | MENO pagamenti totali ricevuti finora. |
| --- | --- |

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

CRPL78

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.

NO

NO

CRPL79

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

| | In bonis (PERF) |
| --- | --- |

In bonis (PERF)

| | Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

| | Ristrutturata - arretrati (RARR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - arretrati (RARR)

| | In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

| | Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT) |
| --- | --- |

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

| | In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR) |
| --- | --- |

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

| | In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB) |
| --- | --- |

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

| | Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

| | Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

| | Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

| | Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

| | Riscattata (RDMD) |
| --- | --- |

Riscattata (RDMD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

NO

NO

CRPL80

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

| | In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

| | In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

| | In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)

SÌ

SÌ

CRPL81

Importo del default

L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CRPL82

Data del default

La data del default.

NO

SÌ

CRPL83

Perdite allocate

Le perdite allocate finora, al netto di commissioni, interessi maturati ecc. dopo l’applicazione dei proventi della vendita (esclusa la commissione di rimborso anticipato se subordinata ai recuperi del capitale). Indicare i proventi della vendita come numero negativo. Dovrebbe riflettere la situazione più recente alla data limite dei dati, ossia man mano che i recuperi sono incassati e il processo di risoluzione procede.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CRPL84

Recuperi cumulativi

Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CRPL85

Fonte del recupero

La fonte dei recuperi:

| | Liquidazione della garanzia reale (LCOL) |
| --- | --- |

Liquidazione della garanzia reale (LCOL)

| | Esecuzione delle garanzie personali (EGAR) |
| --- | --- |

Esecuzione delle garanzie personali (EGAR)

| | Prestito supplementare (ALEN) |
| --- | --- |

Prestito supplementare (ALEN)

| | Recuperi in denaro (CASR) |
| --- | --- |

Recuperi in denaro (CASR)

| | Misto (MIXD) |
| --- | --- |

Misto (MIXD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CRPL86

Rivalsa

Per l’esposizione sottostante si è avuta rivalsa (piena o limitata) sulle attività del debitore al di là dei proventi della garanzia reale per l’esposizione sottostante?

SÌ

SÌ

CRPL87

Importo in deposito

La somma di tutti gli importi del debitore detenuti dal cedente o dal venditore potenzialmente utilizzabili a copertura del saldo dell’esposizione sottostante, esclusi i benefici di un sistema nazionale di garanzia dei depositi. Per evitare il doppio conteggio, il massimo di questo valore è limitato al valore più basso tra 1) l’importo in deposito e 2) l’importo massimo potenzialmente utilizzabile a livello del debitore (ossia non al livello dell’esposizione sottostante) nell’aggregato.

Utilizzare la stessa valuta di denominazione utilizzata per l’esposizione sottostante.

Se il debitore ha più di una esposizione sottostante in essere nell’aggregato, questo campo deve essere compilato per ogni esposizione sottostante, e il soggetto segnalante può, a sua discrezione, decidere di allocare l’importo in deposito tra ognuna delle esposizioni sottostanti, subordinatamente al predetto limite massimo e fintanto che il totale dei valori inseriti in questo campo per le esposizioni sottostanti multiple equivale ad un importo accurato. Ad es., se il debitore A ha un saldo in deposito di 100 EUR e due esposizioni sottostanti in essere nell’aggregato di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e di 75 EUR per l’esposizioni sottostante 2, questo campo deve essere compilato indicando -60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e -40 EUR per l’esposizione sottostante 2, o -25 EUR per l’esposizione sottostante 1 e 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 (ossia il valore relativo inserito in questo campo per ogni esposizione sottostante è limitato ad un massimo di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e a 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 e la somma del valore dell’esposizione sottostante 1 e del valore dell’esposizione sottostante 2 deve essere pari a 100 EUR).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CRPL88

Nozionale dello swap su tassi di interesse

Se c’è uno swap su tassi di interesse sull’esposizione sottostante, inserire l’importo nozionale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CRPL89

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su tassi di interesse

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dello swap su tassi di interesse dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CRPL90

Fornitore dello swap su tassi di interesse

Se c’è uno swap su tassi di interesse sull’esposizione, indicare la denominazione giuridica completa del fornitore dello swap. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

SÌ

CRPL91

Data di scadenza dello swap su tassi di interesse

Se c’è uno swap su tassi di interesse sull’esposizione sottostante, indicare la data di scadenza dello swap.

NO

SÌ

CRPL92

Nozionale dello swap su valute

Se c’è uno swap su tassi di cambio sull’esposizione sottostante, inserire l’importo nozionale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CRPL93

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su valute

Se c’è uno swap su tassi di cambio sull’esposizione sottostante, fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dello swap.

NO

SÌ

CRPL94

Fornitore dello swap su valute

Se c’è uno swap su tassi di cambio sull’esposizione, indicare la denominazione giuridica completa del fornitore dello swap. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

SÌ

CRPL95

Data di scadenza dello swap su valute

Se c’è uno swap su tassi di cambio sull’esposizione sottostante, indicare la data di scadenza dello swap.

NO

SÌ

CRPL96

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

SÌ

CRPL97

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

SÌ

CRPL98

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

SÌ

CRPL99

Nome del cedente

Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

NO

CRPL100

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

NO

NO

CRPL101

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

NO

NO

Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

CRPC1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo CRPL1.

NO

NO

CRPC2

Identificativo dell’esposizione sottostante

L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo CRPL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CRPC3

Identificativo originario della garanzia reale

L’identificativo unico originario assegnato alla garanzia reale o alla garanzia personale. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CRPC4

Nuovo identificativo della garanzia reale

Se l’identificativo originario nel campo CRPC3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CRPC3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CRPC5

Regione geografica - garanzia reale

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui si trova la garanzia reale. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

SÌ

CRPC6

Tipo di garanzia

Il tipo di garanzia:

| | Garanzia reale (COLL) |
| --- | --- |

Garanzia reale (COLL)

| | Garanzia personale coperta da ulteriore garanzia reale (GCOL) |
| --- | --- |

Garanzia personale coperta da ulteriore garanzia reale (GCOL)

| | Garanzia personale non coperta da ulteriore garanzia reale (GNCO) |
| --- | --- |

Garanzia personale non coperta da ulteriore garanzia reale (GNCO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

CRPC7

Tipo di gravame

Il tipo di garanzia sulla garanzia reale. In caso di garanzia personale, questo campo si riferisce alla garanzia sulla garanzia reale a copertura della garanzia personale. Con l’espressione «Nessun gravame ma procura generale irrevocabile o documento analogo» ci si riferisce ai casi in cui il cedente o il prestatore originario, a seconda del caso, è autorizzato irrevocabilmente o incondizionatamente a creare unilateralmente un gravame sulla garanzia reale in ogni momento nel futuro, senza bisogno dell’ulteriore approvazione del debitore o del garante:

| | Gravame fisso (FXCH) |
| --- | --- |

Gravame fisso (FXCH)

| | Gravame variabile (FLCH) |
| --- | --- |

Gravame variabile (FLCH)

| | Nessun gravame (NOCG) |
| --- | --- |

Nessun gravame (NOCG)

| | Nessun gravame ma procura generale irrevocabile o documento analogo |
| --- | --- |

Nessun gravame ma procura generale irrevocabile o documento analogo

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CRPC8

Privilegio

Il grado massimo di privilegio vantato dal cedente in relazione alla garanzia reale.

SÌ

SÌ

CRPC9

Tipo di garanzia reale

Il tipo principale (in termini di valore) di attività a garanzia del debito. In caso di garanzia personale coperta da una garanzia reale finanziaria o su beni materiali, tener conto dell’eventuale garanzia reale a copertura della garanzia personale.

Automobile (CARX)

Veicolo industriale (INDV)

Autocarro (CMTR)

Veicolo ferroriario (RALV)

Mezzo per la navigazione commerciale (NACM)

Mezzo per la navigazione da diporto (NALV)

Aeromobile (AERO)

Macchina utensile (MCHT)

Apparecchiatura industriale (INDE)

Attezzatura da ufficio (OFEQ)

Attrezzature informatiche (ITEQ)

Apparecchiatura medica (MDEQ)

Attrezzatura energetica (ENEQ)

Edificio non residenziale (CBLD)

Edificio residenziale (RBLD)

Edificio industriale (IBLD)

Altri veicoli (OTHV)

Altre apparecchiature (OTHE)

Altri beni immobili (OTRE)

Altri beni o scorte (OTGI)

Titoli (SECU)

Garanzie personali (GUAR)

Altre attività finanziarie (OTFA)

Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD)

Altro (OTHR)

NO

NO

CRPC10

Importo della valutazione corrente

La valutazione più recente della garanzia reale. In caso di garanzia personale coperta da una garanzia reale finanziaria o su beni materiali, tener conto della garanzia reale a copertura di detta garanzia personale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

CRPC11

Metodo della valutazione corrente

Il metodo di calcolo del valore più recente della garanzia reale indicato nel campo CRPC10.

Perizia completa (FAPR)

Controllo dall’esterno (DRVB)

Modello di valutazione automatico (AUVM)

Indicizzato (IDXD)

Controllo documentale (DKTP)

Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)

Prezzo di acquisto (PPRI)

Scarto di garanzia (HCUT)

Valore di mercato (MTTM)

Valutazione del debitore (OBLV)

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

CRPC12

Data della valutazione corrente

La data della valutazione più recente della garanzia reale indicata nel campo CRPC10.

SÌ

SÌ

CRPC13

Importo della valutazione originaria

La valutazione originaria della garanzia reale alla data di creazione dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

CRPC14

Metodo della valutazione originaria

Il metodo di calcolo del valore della garanzia reale indicato nel campo CRPC13 al momento della creazione dell’esposizione sottostante:

Perizia completa (FAPR)

Controllo dall’esterno (DRVB)

Modello di valutazione automatico (AUVM)

Indicizzato (IDXD)

Controllo documentale (DKTP)

Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)

Prezzo di acquisto (PPRI)

Scarto di garanzia (HCUT)

Valore di mercato (MTTM)

Valutazione del debitore (OBLV)

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

CRPC15

Data della valutazione originaria

La data della valutazione originaria della garanzia reale finanziaria o su beni materiali indicata nel campo CRPC13.

SÌ

SÌ

CRPC16

Data della vendita

La data della vendita della garanzia reale.

NO

SÌ

CRPC17

Prezzo di vendita

Il prezzo ottenuto dalla vendita della garanzia reale in caso di esecuzione forzata.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CRPC18

Valuta della garanzia reale

Si tratta della valuta in cui è denominato l’importo indicato nel campo CRPC10.

NO

SÌ

CRPC19

Paese del garante

Il paese di stabilimento del garante.

NO

SÌ

CRPC20

Sottosettore SEC del garante

La classificazione SEC 2010 del garante ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (SEC 2010)  (1). Fornire questo elemento a livello di sottosettore. Utilizzare uno dei valori indicati nell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

NO

SÌ

---

(1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

---

ALLEGATO V

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - AUTOMOBILI

| Codice del campo | Nome del campo | Contenuto da segnalare | Nd1-nd4 consentite? | Nd5 consentita? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| AUTL1 | Identificativo unico | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. | NO | NO |
| AUTL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| AUTL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | Se l’identificativo originario nel campo AUTL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo AUTL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| AUTL4 | Identificativo originario del debitore | L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| AUTL5 | Nuovo identificativo del debitore | Se l’identificativo originario nel campo AUTL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo AUTL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| AUTL6 | Data limite dei dati | La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| AUTL7 | Data di aggiunta all’aggregato | La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante. | NO | SÌ |
| AUTL8 | Data di riacquisto | La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato. | NO | SÌ |
| AUTL9 | Data di riscatto | La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero. | NO | SÌ |
| AUTL10 | Regione geografica - debitore | La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ». | SÌ | NO |
| AUTL11 | Classificazione delle regioni geografiche | Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti. | SÌ | NO |
| AUTL12 | Situazione occupazionale | La situazione occupazionale del debitore principale: | Occupato - settore privato (EMRS) |

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

AUTL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

NO

NO

AUTL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

AUTL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo AUTL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo AUTL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

AUTL4

Identificativo originario del debitore

L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

AUTL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo AUTL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo AUTL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

AUTL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

NO

NO

AUTL7

Data di aggiunta all’aggregato

La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

AUTL8

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

NO

SÌ

AUTL9

Data di riscatto

La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.

NO

SÌ

AUTL10

Regione geografica - debitore

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

NO

AUTL11

Classificazione delle regioni geografiche

Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.

SÌ

NO

AUTL12

Situazione occupazionale

La situazione occupazionale del debitore principale:

Occupato - settore privato (EMRS)

| | Occupato - settore pubblico (EMBL) |
| --- | --- |

Occupato - settore pubblico (EMBL)

| | Occupato - settore sconosciuto (EMUK) |
| --- | --- |

Occupato - settore sconosciuto (EMUK)

| | Disoccupato (UNEM) |
| --- | --- |

Disoccupato (UNEM)

| | Lavoratore autonomo (SFEM) |
| --- | --- |

Lavoratore autonomo (SFEM)

| | Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM) |
| --- | --- |

Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM)

| | Studente (STNT) |
| --- | --- |

Studente (STNT)

| | Pensionato (PNNR) |
| --- | --- |

Pensionato (PNNR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

AUTL13

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:

| a) | è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:






  i) | l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e |
| --- | --- | --- |

a)

è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:

i)

l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

| ii) | nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione; |
| --- | --- |

ii)

nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;

| b) | al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o |
| --- | --- |

b)

al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

| c) | ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente. |
| --- | --- |

c)

ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

NO

SÌ

AUTL14

Tipologia giuridica del debitore

La forma giuridica del cliente:

| | Società di capitali quotata (PUBL) |
| --- | --- |

Società di capitali quotata (PUBL)

| | Società di capitali non quotata (LLCO) |
| --- | --- |

Società di capitali non quotata (LLCO)

| | Società di persone (PNTR) |
| --- | --- |

Società di persone (PNTR)

| | Soggetto privato (INDV) |
| --- | --- |

Soggetto privato (INDV)

| | Amministrazione pubblica (GOVT) |
| --- | --- |

Amministrazione pubblica (GOVT)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

AUTL15

Tipo di cliente

Il tipo di cliente alla creazione:

| | Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)

| | Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)

| | Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)

| | Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO) |
| --- | --- |

Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)

| | Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO) |
| --- | --- |

Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)

| | Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO) |
| --- | --- |

Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

AUTL16

Reddito principale

Il reddito annuo del debitore principale utilizzato per sottoscrivere l’esposizione sottostante al momento della creazione. Se il debitore principale è una persona giuridica, indicarne le entrate annuali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

AUTL17

Tipo di reddito principale

Indicare il tipo di reddito riportato nel campo AUTL16:

| | Reddito annuo lordo (GRAN) |
| --- | --- |

Reddito annuo lordo (GRAN)

| | Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS)

| | Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX)

| | Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN)

| | Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS)

| | Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX)

| | Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS)

| | Reddito disponibile (DSPL) |
| --- | --- |

Reddito disponibile (DSPL)

| | Il mutuatario è una persona giuridica (CORP) |
| --- | --- |

Il mutuatario è una persona giuridica (CORP)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

AUTL18

Valuta del reddito principale

La valuta in cui è pagato il reddito del debitore principale. Se il debitore principale è una persona giuridica, indicare la valuta delle entrate indicate nel campo AUTL20.

SÌ

SÌ

AUTL19

Verifica del reddito principale

La verifica del reddito principale:

| | Autocertificato senza controlli (SCRT) |
| --- | --- |

Autocertificato senza controlli (SCRT)

| | Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF) |
| --- | --- |

Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)

| | Verificato (VRFD) |
| --- | --- |

Verificato (VRFD)

| | Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF) |
| --- | --- |

Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)

| | Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG) |
| --- | --- |

Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

AUTL20

Entrate

Il volume annuo delle vendite al netto di sconti e imposte sulle vendite del debitore ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Equivalente al concetto di «fatturato complessivo annuale» di cui all’articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

AUTL21

Valuta del bilancio

La valuta utilizzata nel bilancio.

SÌ

SÌ

AUTL22

Regime speciale

Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.

SÌ

SÌ

AUTL23

Tipo di prodotto

La classificazione del leasing, secondo la definizione del locatore:

| | (Personal) Contract Purchase (PPUR) |
| --- | --- |

(Personal) Contract Purchase (PPUR)

| | (Personal) Contract Hire (PHIR) |
| --- | --- |

(Personal) Contract Hire (PHIR)

| | Hire Purchase (HIRP) |
| --- | --- |

Hire Purchase (HIRP)

| | Lease Purchase (LEAP) |
| --- | --- |

Lease Purchase (LEAP)

| | Leasing finanziario (FNLS) |
| --- | --- |

Leasing finanziario (FNLS)

| | Leasing operativo (OPLS) |
| --- | --- |

Leasing operativo (OPLS)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

AUTL24

Data di creazione

La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.

SÌ

NO

AUTL25

Data di scadenza

La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.

NO

SÌ

AUTL26

Durata originaria

La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione.

SÌ

SÌ

AUTL27

Canale di creazione

Il canale di creazione dell’esposizione sottostante:

| | Autosalone (ADLR) |
| --- | --- |

Autosalone (ADLR)

| | Intermediario (BROK) |
| --- | --- |

Intermediario (BROK)

| | Diretto (DIRE) |
| --- | --- |

Diretto (DIRE)

| | Indiretto (IDRT) |
| --- | --- |

Indiretto (IDRT)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

AUTL28

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

NO

NO

AUTL29

Saldo originario del capitale

Il saldo del capitale dell’esposizione sottostante del debitore o il saldo attualizzato del contratto di leasing (comprese le provvigioni capitalizzate) alla creazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

AUTL30

Saldo corrente del capitale

Saldo dell’esposizione sottostante del debitore o saldo attualizzato del contratto di leasing in essere alla data limite dei dati. Sono inclusi gli importi garantiti dal veicolo. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Escludere gli interessi di mora o gli importi di penali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

AUTL31

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

NO

SÌ

AUTL32

Tipo di ammortamento

Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.

Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)

Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono ammortamento del capitale e interessi. (DEXX)

Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)

Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)

Altro (OTHR)

SÌ

NO

AUTL33

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

NO

SÌ

AUTL34

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

AUTL35

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

AUTL36

Metodo di pagamento

Il metodo ordinario di pagamento (ci si può basare sull’ultimo pagamento ricevuto):

| | Addebito diretto (CDTX) |
| --- | --- |

Addebito diretto (CDTX)

| | Domiciliazione (SORD) |
| --- | --- |

Domiciliazione (SORD)

| | Assegno (CHKX) |
| --- | --- |

Assegno (CHKX)

| | Contante (CASH) |
| --- | --- |

Contante (CASH)

| | Bonifico (né addebito diretto né domiciliazione) (BTRA) |
| --- | --- |

Bonifico (né addebito diretto né domiciliazione) (BTRA)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

AUTL37

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

AUTL38

Importo della maxi rata finale

L’importo totale del capitale (cartolarizzato) rimborsato da pagare alla data di scadenza dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

AUTL39

Importo dell’acconto

L’importo del deposito/dell’acconto alla creazione dell’esposizione sottostante (include il valore dei veicoli dati in permuta ecc.).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

AUTL40

Tasso di interesse corrente

Il totale del tasso lordo di interesse o di sconto applicabile all’esposizione sottostante. I tassi calcolati periodo per periodo devono essere annualizzati.

NO

SÌ

AUTL41

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of England Base Rate (BOER) |
| --- | --- |

Bank of England Base Rate (BOER)

| | European Central Bank Base Rate (ECBR) |
| --- | --- |

European Central Bank Base Rate (ECBR)

| | Tasso proprio del prestatore (LDOR) |
| --- | --- |

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

AUTL42

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

| | Overnight (OVNG) |
| --- | --- |

Overnight (OVNG)

| | Infragiornaliero (INDA) |
| --- | --- |

Infragiornaliero (INDA)

| | 1 giorno (DAIL) |
| --- | --- |

1 giorno (DAIL)

| | 1 settimana (WEEK) |
| --- | --- |

1 settimana (WEEK)

| | 2 settimane (TOWK) |
| --- | --- |

2 settimane (TOWK)

| | 1 mese (MNTH) |
| --- | --- |

1 mese (MNTH)

| | 2 mesi (TOMN) |
| --- | --- |

2 mesi (TOMN)

| | 3 mesi (QUTR) |
| --- | --- |

3 mesi (QUTR)

| | 4 mesi (FOMN) |
| --- | --- |

4 mesi (FOMN)

| | 6 mesi (SEMI) |
| --- | --- |

6 mesi (SEMI)

| | 12 mesi (YEAR) |
| --- | --- |

12 mesi (YEAR)

| | Su richiesta (ONDE) |
| --- | --- |

Su richiesta (ONDE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

AUTL43

Margine sul tasso di interesse corrente

Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).

NO

SÌ

AUTL44

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

AUTL45

Tasso di interesse massimo

Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

AUTL46

Tasso di interesse minimo

Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

AUTL47

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

NO

AUTL48

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

La percentuale di rimborsi anticipati consentiti per il prodotto per anno. Questo si applica alle esposizioni sottostanti che consentono una certa soglia di rimborsi anticipati (ossia il 10 %) prima dell’applicazione di penali.

SÌ

SÌ

AUTL49

Penale di rimborso anticipato

L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti di interesse fino al giorno di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

AUTL50

Data di fine della penale di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.

SÌ

SÌ

AUTL51

Data del rimborso anticipato

L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.

SÌ

SÌ

AUTL52

Rimborsi anticipati cumulati

Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

AUTL53

Costruttore

La marca del costruttore del veicolo.

Ad es., inserire «Skoda» e non «Volkswagen».

SÌ

NO

AUTL54

Modello

Il nome del modello di veicolo.

SÌ

NO

AUTL55

Anno di immatricolazione

L’anno in cui il veicolo è stato immatricolato.

SÌ

SÌ

AUTL56

Nuovo o usato

Le condizioni del veicolo al momento della creazione dell’esposizione sottostante:

| | Nuovo (NEWX) |
| --- | --- |

Nuovo (NEWX)

| | Usato (USED) |
| --- | --- |

Usato (USED)

| | Auto dimostrative (DEMO) |
| --- | --- |

Auto dimostrative (DEMO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

AUTL57

Valore della certificazione energetica

Il valore della certificazione energetica della garanzia reale al momento della creazione:

| | A (EPCA) |
| --- | --- |

A (EPCA)

| | B (EPCB) |
| --- | --- |

B (EPCB)

| | C (EPCC) |
| --- | --- |

C (EPCC)

| | D (EPCD) |
| --- | --- |

D (EPCD)

| | E (EPCE) |
| --- | --- |

E (EPCE)

| | F (EPCF) |
| --- | --- |

F (EPCF)

| | G (EPCG) |
| --- | --- |

G (EPCG)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

AUTL58

Nome del fornitore della certificazione energetica

Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della certificazione energetica. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

SÌ

AUTL59

Rapporto prestito/valore originario

Il rapporto tra il saldo dell’esposizione sottostante alla data di creazione e il valore dell’automobile alla stessa data.

SÌ

NO

AUTL60

Importo della valutazione originaria

Il prezzo di listino del veicolo alla data della creazione dell’esposizione sottostante. Per le automobili non nuove, indicare il valore di mercato o il prezzo di vendita del veicolo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NO

AUTL61

Valore residuale originario del veicolo

Il valore residuale stimato dell’attività alla data di creazione del leasing.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

AUTL62

Prezzo dell’opzione di acquisto

L’importo che il debitore deve pagare al termine del leasing o dell’esposizione sottostante per aquisire la proprietà dal veicolo, diverso dal pagamento indicato nel campo AUTL63.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

AUTL63

Valore residuale cartolarizzato

Solo l’importo del valore residuale che è stato cartolarizzato.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

AUTL64

Valore residuale aggiornato del veicolo

Se il valore residuale è stato cartolarizzato, indicare la stima più recente del valore residuale del veicolo alla fine del contratto. Se non vi è stato aggiornamento, indicare la stima originaria del valore residuale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

AUTL65

Data della valutazione residuale aggiornata del veicolo

Se il valore residuale è stato cartolarizzato, indicare la data di calcolo della stima aggiornata più recente del valore residuale del veicolo. Se non vi è stato aggiornamento, indicare la data della valutazione originaria.

NO

SÌ

AUTL66

Data della ristrutturazione

Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.

SÌ

SÌ

AUTL67

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.

SÌ

SÌ

AUTL68

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

| | pagamenti totali dovuti finora |
| --- | --- |

pagamenti totali dovuti finora

| | PIÙ eventuali importi capitalizzati |
| --- | --- |

PIÙ eventuali importi capitalizzati

| | PIÙ eventuali commissioni applicate al conto |
| --- | --- |

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

| | MENO pagamenti totali ricevuti finora. |
| --- | --- |

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

AUTL69

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.

NO

NO

AUTL70

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

| | In bonis (PERF) |
| --- | --- |

In bonis (PERF)

| | Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

| | Ristrutturata - arretrati (RARR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - arretrati (RARR)

| | In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

| | Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT) |
| --- | --- |

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

| | In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR) |
| --- | --- |

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

| | In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB) |
| --- | --- |

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

| | Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

| | Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

| | Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

| | Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

| | Riscattata (RDMD) |
| --- | --- |

Riscattata (RDMD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

NO

NO

AUTL71

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

| | In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

| | In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

| | In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)

SÌ

SÌ

AUTL72

Importo del default

L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

AUTL73

Data del default

La data del default.

NO

SÌ

AUTL74

Perdite allocate

Le perdite allocate finora, al netto di commissioni, interessi maturati ecc. dopo l’applicazione dei proventi della vendita (esclusa la commissione di rimborso anticipato se subordinata ai recuperi del capitale). Indicare i proventi della vendita come numero negativo. Dovrebbe riflettere la situazione più recente alla data limite dei dati, ossia man mano che i recuperi sono incassati e il processo di risoluzione procede.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

AUTL75

Perdite sul valore residuale

La perdita sul valore residuale constatata alla restituzione del veicolo. Se il valore residuale non è stato cartolarizzato, inserire ND5.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

AUTL76

Recuperi cumulativi

Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

AUTL77

Prezzo di vendita

Il prezzo ottenuto dalla vendita del veicolo in caso di esecuzione forzata.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

AUTL78

Importo in deposito

La somma di tutti gli importi del debitore detenuti dal cedente o dal venditore potenzialmente utilizzabili a copertura del saldo dell’esposizione sottostante, esclusi i benefici di un sistema nazionale di garanzia dei depositi. Per evitare il doppio conteggio, il massimo di questo valore è limitato al valore più basso tra 1) l’importo in deposito e 2) l’importo massimo potenzialmente utilizzabile a livello del debitore (ossia non al livello dell’esposizione sottostante) nell’aggregato.

Utilizzare la stessa valuta di denominazione utilizzata per l’esposizione sottostante.

Se il debitore ha più di una esposizione sottostante in essere nell’aggregato, questo campo deve essere compilato per ogni esposizione sottostante, e il soggetto segnalante può, a sua discrezione, decidere di allocare l’importo in deposito tra ognuna delle esposizioni sottostanti, subordinatamente al predetto limite massimo e fintanto che il totale dei valori inseriti in questo campo per le esposizioni sottostanti multiple equivale ad un importo accurato. Ad es., se il debitore A ha un saldo in deposito di 100 EUR e due esposizioni sottostanti in essere nell’aggregato di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e di 75 EUR per l’esposizioni sottostante 2, questo campo deve essere compilato indicando -60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e -40 EUR per l’esposizione sottostante 2, o -25 EUR per l’esposizione sottostante 1 e 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 (ossia il valore relativo inserito in questo campo per ogni esposizione sottostante è limitato ad un massimo di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e a 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 e la somma del valore dell’esposizione sottostante 1 e del valore dell’esposizione sottostante 2 deve essere pari a 100 EUR).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

AUTL79

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

SÌ

AUTL80

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

SÌ

AUTL81

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

SÌ

AUTL82

Nome del cedente

Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

NO

AUTL83

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

NO

NO

AUTL84

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

NO

NO

---

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - CONSUMATORI

| Codice del campo | Nome del campo | Contenuto da segnalare | Nd1-nd4 consentite? | Nd5 consentita? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| CMRL1 | Identificativo unico | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. | NO | NO |
| CMRL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CMRL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | Se l’identificativo originario nel campo CMRL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CMRL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CMRL4 | Identificativo originario del debitore | L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CMRL5 | Nuovo identificativo del debitore | Se l’identificativo originario nel campo CMRL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CMRL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CMRL6 | Data limite dei dati | La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| CMRL7 | Data di aggiunta all’aggregato | La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante. | NO | SÌ |
| CMRL8 | Data di riacquisto | La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato. | NO | SÌ |
| CMRL9 | Data di riscatto | La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero. | NO | SÌ |
| CMRL10 | Regione geografica - debitore | La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ». | SÌ | NO |
| CMRL11 | Classificazione delle regioni geografiche | Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti. | SÌ | NO |
| CMRL12 | Situazione occupazionale | La situazione occupazionale del debitore principale: | Occupato - settore privato (EMRS) |

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

CMRL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

NO

NO

CMRL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CMRL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo CMRL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CMRL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CMRL4

Identificativo originario del debitore

L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CMRL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo CMRL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CMRL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CMRL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

NO

NO

CMRL7

Data di aggiunta all’aggregato

La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CMRL8

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

NO

SÌ

CMRL9

Data di riscatto

La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.

NO

SÌ

CMRL10

Regione geografica - debitore

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

NO

CMRL11

Classificazione delle regioni geografiche

Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.

SÌ

NO

CMRL12

Situazione occupazionale

La situazione occupazionale del debitore principale:

Occupato - settore privato (EMRS)

| | Occupato - settore pubblico (EMBL) |
| --- | --- |

Occupato - settore pubblico (EMBL)

| | Occupato - settore sconosciuto (EMUK) |
| --- | --- |

Occupato - settore sconosciuto (EMUK)

| | Disoccupato (UNEM) |
| --- | --- |

Disoccupato (UNEM)

| | Lavoratore autonomo (SFEM) |
| --- | --- |

Lavoratore autonomo (SFEM)

| | Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM) |
| --- | --- |

Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM)

| | Studente (STNT) |
| --- | --- |

Studente (STNT)

| | Pensionato (PNNR) |
| --- | --- |

Pensionato (PNNR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CMRL13

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:

| a) | è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:






  i) | l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e |
| --- | --- | --- |

a)

è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:

i)

l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

| ii) | nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione; |
| --- | --- |

ii)

nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;

| b) | al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o |
| --- | --- |

b)

al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

| c) | ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente. |
| --- | --- |

c)

ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

NO

SÌ

CMRL14

Tipo di cliente

Il tipo di cliente alla creazione:

| | Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)

| | Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)

| | Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)

| | Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO) |
| --- | --- |

Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)

| | Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO) |
| --- | --- |

Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)

| | Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO) |
| --- | --- |

Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CMRL15

Reddito principale

Il reddito annuo del debitore principale utilizzato per sottoscrivere l’esposizione sottostante al momento della creazione. Se il debitore principale è una persona giuridica, indicarne le entrate annuali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NO

CMRL16

Tipo di reddito principale

Indicare il tipo di reddito riportato nel campo CMRL15:

| | Reddito annuo lordo (GRAN) |
| --- | --- |

Reddito annuo lordo (GRAN)

| | Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS)

| | Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX)

| | Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN)

| | Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS)

| | Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX)

| | Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS)

| | Reddito disponibile (DSPL) |
| --- | --- |

Reddito disponibile (DSPL)

| | Il mutuatario è una persona giuridica (CORP) |
| --- | --- |

Il mutuatario è una persona giuridica (CORP)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CMRL17

Valuta del reddito principale

Valuta in cui sono pagati il reddito o le entrate del debitore principale.

SÌ

NO

CMRL18

Verifica del reddito principale

La verifica del reddito principale:

| | Autocertificato senza controlli (SCRT) |
| --- | --- |

Autocertificato senza controlli (SCRT)

| | Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF) |
| --- | --- |

Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)

| | Verificato (VRFD) |
| --- | --- |

Verificato (VRFD)

| | Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF) |
| --- | --- |

Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)

| | Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG) |
| --- | --- |

Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CMRL19

Garantita da stipendio/pensione

L’esposizione sottostante personale rientra nella categoria delle esposizioni sottostanti garantite da pensione/stipendio (ad esempio, cessione del quinto)?

SÌ

NO

CMRL20

Regime speciale

Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.

SÌ

SÌ

CMRL21

Data di creazione

La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.

SÌ

NO

CMRL22

Data di scadenza

La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.

NO

SÌ

CMRL23

Durata originaria

La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione.

SÌ

SÌ

CMRL24

Canale di creazione

Il canale di creazione:

| | Internet (WEBI) |
| --- | --- |

Internet (WEBI)

| | Succursale (BRCH) |
| --- | --- |

Succursale (BRCH)

| | Vendita per telefono (TLSL) |
| --- | --- |

Vendita per telefono (TLSL)

| | Stand (STND) |
| --- | --- |

Stand (STND)

| | Posta (POST) |
| --- | --- |

Posta (POST)

| | White Label (WLBL) |
| --- | --- |

White Label (WLBL)

| | Rivista (MGZN) |
| --- | --- |

Rivista (MGZN)

| | Autosalone (ADLR) |
| --- | --- |

Autosalone (ADLR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

CMRL25

Finalità

La finalità del prestito:

| | Rette (TUIT) |
| --- | --- |

Rette (TUIT)

| | Spese quotidiane (LEXP) |
| --- | --- |

Spese quotidiane (LEXP)

| | Spese mediche (MDCL) |
| --- | --- |

Spese mediche (MDCL)

| | Migliorie all’abitazione (HIMP) |
| --- | --- |

Migliorie all’abitazione (HIMP)

| | Elettrodomestici o mobili (APRF) |
| --- | --- |

Elettrodomestici o mobili (APRF)

| | Viaggi (TRVL) |
| --- | --- |

Viaggi (TRVL)

| | Consolidamento del debito (DCON) |
| --- | --- |

Consolidamento del debito (DCON)

| | Automobile nuova (NCAR) |
| --- | --- |

Automobile nuova (NCAR)

| | Automobile usata (UCAR) |
| --- | --- |

Automobile usata (UCAR)

| | Altri veicoli (OTHV) |
| --- | --- |

Altri veicoli (OTHV)

| | Attrezzature (EQUP) |
| --- | --- |

Attrezzature (EQUP)

| | Beni immobili (PROP) |
| --- | --- |

Beni immobili (PROP)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CMRL26

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

NO

NO

CMRL27

Saldo originario del capitale

Il saldo originario del capitale dell’esposizione sotostante (comprese le provvigioni capitalizzate) alla creazione. Si tratta del saldo dell’esposizione sottostante alla data della sua creazione e non alla data della sua vendita alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

CMRL28

Saldo corrente del capitale

L’importo dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Include gli importi classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CMRL29

Limite del credito totale

Per le esposizioni sottostanti con modalità di utilizzo flessibili (comprese caratteristiche di rotatività) o quando l’importo massimo dell’esposizione sottostante non è stato prelevato interamente, indicare l’importo massimo dell’esposizione potenzialmente in essere.

Questo campo deve essere compilato solo per le esposizioni sottostanti che hanno caratteristiche di flessibilità o altre caratteristiche di utilizzo.

Non ricomprende i casi in cui il debitore può rinegoziare l’aumento del saldo dell’esposizione sottostante, ma piuttosto i casi in cui il contratto prevede attualmente che il debitore possa farlo e che il prestatore possa fornire il finanziamento supplementare.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CMRL30

Data di fine del periodo di rotatività

Per le esposizioni sottostanti con caratteristiche flessibili di utilizzo/rotatività, la data di fine prevista della caratteristiche flessibili, ossia la fine del periodo di rotatività.

NO

SÌ

CMRL31

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

NO

SÌ

CMRL32

Tipo di ammortamento

Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.

Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)

Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)

Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)

Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CMRL33

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

NO

SÌ

CMRL34

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CMRL35

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CMRL36

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CMRL37

Tasso di interesse corrente

Il tasso annuo lordo utilizzato per calcolare l’interesse programmato per il periodo corrente sull’esposizione sottostante cartolarizzata. I tassi calcolati periodo per periodo devono essere annualizzati.

NO

SÌ

CMRL38

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of England Base Rate (BOER) |
| --- | --- |

Bank of England Base Rate (BOER)

| | European Central Bank Base Rate (ECBR) |
| --- | --- |

European Central Bank Base Rate (ECBR)

| | Tasso proprio del prestatore (LDOR) |
| --- | --- |

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CMRL39

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

| | Overnight (OVNG) |
| --- | --- |

Overnight (OVNG)

| | Infragiornaliero (INDA) |
| --- | --- |

Infragiornaliero (INDA)

| | 1 giorno (DAIL) |
| --- | --- |

1 giorno (DAIL)

| | 1 settimana (WEEK) |
| --- | --- |

1 settimana (WEEK)

| | 2 settimane (TOWK) |
| --- | --- |

2 settimane (TOWK)

| | 1 mese (MNTH) |
| --- | --- |

1 mese (MNTH)

| | 2 mesi (TOMN) |
| --- | --- |

2 mesi (TOMN)

| | 3 mesi (QUTR) |
| --- | --- |

3 mesi (QUTR)

| | 4 mesi (FOMN) |
| --- | --- |

4 mesi (FOMN)

| | 6 mesi (SEMI) |
| --- | --- |

6 mesi (SEMI)

| | 12 mesi (YEAR) |
| --- | --- |

12 mesi (YEAR)

| | Su richiesta (ONDE) |
| --- | --- |

Su richiesta (ONDE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CMRL40

Margine sul tasso di interesse corrente

Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).

NO

SÌ

CMRL41

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CMRL42

Tasso di interesse massimo

Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CMRL43

Tasso di interesse minimo

Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CMRL44

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

NO

CMRL45

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

La percentuale di rimborsi anticipati consentiti per il prodotto per anno. Questo si applica alle esposizioni sottostanti che consentono una certa soglia di rimborsi anticipati (ossia il 10 %) prima dell’applicazione di penali.

SÌ

SÌ

CMRL46

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

CMRL47

Penale di rimborso anticipato

L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti degli interessi fino al giorno di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CMRL48

Data di fine della penale di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.

SÌ

SÌ

CMRL49

Data del rimborso anticipato

L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.

SÌ

SÌ

CMRL50

Rimborsi anticipati cumulati

Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

CMRL51

Data della ristrutturazione

Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.

SÌ

SÌ

CMRL52

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.

SÌ

SÌ

CMRL53

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

| | pagamenti totali dovuti finora |
| --- | --- |

pagamenti totali dovuti finora

| | PIÙ eventuali importi capitalizzati |
| --- | --- |

PIÙ eventuali importi capitalizzati

| | PIÙ eventuali commissioni applicate al conto |
| --- | --- |

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

| | MENO pagamenti totali ricevuti finora. |
| --- | --- |

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

CMRL54

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.

NO

NO

CMRL55

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

| | In bonis (PERF) |
| --- | --- |

In bonis (PERF)

| | Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

| | Ristrutturata - arretrati (RARR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - arretrati (RARR)

| | In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

| | Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT) |
| --- | --- |

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

| | In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR) |
| --- | --- |

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

| | In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB) |
| --- | --- |

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

| | Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

| | Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

| | Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

| | Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

| | Riscattata (RDMD) |
| --- | --- |

Riscattata (RDMD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

NO

NO

CMRL56

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

| | In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

| | In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

| | In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)

SÌ

SÌ

CMRL57

Importo del default

L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CMRL58

Data del default

La data del default.

NO

SÌ

CMRL59

Perdite allocate

Le perdite allocate finora, al netto di commissioni, interessi maturati ecc. dopo l’applicazione dei proventi della vendita (esclusa la commissione di rimborso anticipato se subordinata ai recuperi del capitale). Indicare i proventi della vendita come numero negativo. Dovrebbe riflettere la situazione più recente alla data limite dei dati, ossia man mano che i recuperi sono incassati e il processo di risoluzione procede.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CMRL60

Recuperi cumulativi

Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CMRL61

Importo in deposito

La somma di tutti gli importi del debitore detenuti dal cedente o dal venditore potenzialmente utilizzabili a copertura del saldo dell’esposizione sottostante, esclusi i benefici di un sistema nazionale di garanzia dei depositi. Per evitare il doppio conteggio, il massimo di questo valore è limitato al valore più basso tra 1) l’importo in deposito e 2) l’importo massimo potenzialmente utilizzabile a livello del debitore (ossia non al livello dell’esposizione sottostante) nell’aggregato.

Utilizzare la stessa valuta di denominazione utilizzata per l’esposizione sottostante.

Se il debitore ha più di una esposizione sottostante in essere nell’aggregato, questo campo deve essere compilato per ogni esposizione sottostante, e il soggetto segnalante può, a sua discrezione, decidere di allocare l’importo in deposito tra ognuna delle esposizioni sottostanti, subordinatamente al predetto limite massimo e fintanto che il totale dei valori inseriti in questo campo per le esposizioni sottostanti multiple equivale ad un importo accurato. Ad es., se il debitore A ha un saldo in deposito di 100 EUR e due esposizioni sottostanti in essere nell’aggregato di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e di 75 EUR per l’esposizioni sottostante 2, questo campo deve essere compilato indicando -60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e -40 EUR per l’esposizione sottostante 2, o -25 EUR per l’esposizione sottostante 1 e 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 (ossia il valore relativo inserito in questo campo per ogni esposizione sottostante è limitato ad un massimo di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e a 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 e la somma del valore dell’esposizione sottostante 1 e del valore dell’esposizione sottostante 2 deve essere pari a 100 EUR).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CMRL62

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

SÌ

CMRL63

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

SÌ

CMRL64

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

SÌ

CMRL65

Nome del cedente

Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

NO

CMRL66

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

NO

NO

CMRL67

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

NO

NO

CMRL68

Valore della certificazione energetica

Il valore della certificazione energetica della garanzia reale al momento della creazione:

| | A (EPCA) |
| --- | --- |

A (EPCA)

| | B (EPCB) |
| --- | --- |

B (EPCB)

| | C (EPCC) |
| --- | --- |

C (EPCC)

| | D (EPCD) |
| --- | --- |

D (EPCD)

| | E (EPCE) |
| --- | --- |

E (EPCE)

| | F (EPCF) |
| --- | --- |

F (EPCF)

| | G (EPCG) |
| --- | --- |

G (EPCG)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

CMRL69

Nome del fornitore della certificazione energetica

Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della certificazione energetica. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

SÌ

---

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - CARTE DI CREDITO

| Codice del campo | Nome del campo | Contenuto da segnalare | Nd1-nd4 consentite? | Nd5 consentita? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| CCDL1 | Identificativo unico | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. | NO | NO |
| CCDL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CCDL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | Se l’identificativo originario nel campo CCDL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CCDL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CCDL4 | Identificativo originario del debitore | L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CCDL5 | Nuovo identificativo del debitore | Se l’identificativo originario nel campo CCDL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CCDL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| CCDL6 | Data limite dei dati | La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| CCDL7 | Data di aggiunta all’aggregato | La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante. | NO | SÌ |
| CCDL8 | Data di riacquisto | La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato. | NO | SÌ |
| CCDL9 | Regione geografica - debitore | La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ». | SÌ | NO |
| CCDL10 | Classificazione delle regioni geografiche | Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti. | SÌ | NO |
| CCDL11 | Situazione occupazionale | La situazione occupazionale del debitore principale: | Occupato - settore privato (EMRS) |

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

CCDL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

NO

NO

CCDL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CCDL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo CCDL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CCDL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CCDL4

Identificativo originario del debitore

L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CCDL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo CCDL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CCDL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

CCDL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

NO

NO

CCDL7

Data di aggiunta all’aggregato

La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

CCDL8

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

NO

SÌ

CCDL9

Regione geografica - debitore

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

NO

CCDL10

Classificazione delle regioni geografiche

Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.

SÌ

NO

CCDL11

Situazione occupazionale

La situazione occupazionale del debitore principale:

Occupato - settore privato (EMRS)

| | Occupato - settore pubblico (EMBL) |
| --- | --- |

Occupato - settore pubblico (EMBL)

| | Occupato - settore sconosciuto (EMUK) |
| --- | --- |

Occupato - settore sconosciuto (EMUK)

| | Disoccupato (UNEM) |
| --- | --- |

Disoccupato (UNEM)

| | Lavoratore autonomo (SFEM) |
| --- | --- |

Lavoratore autonomo (SFEM)

| | Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM) |
| --- | --- |

Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM)

| | Studente (STNT) |
| --- | --- |

Studente (STNT)

| | Pensionato (PNNR) |
| --- | --- |

Pensionato (PNNR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CCDL12

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:

| a) | è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:






  i) | l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e |
| --- | --- | --- |

a)

è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:

i)

l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

| ii) | nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione; |
| --- | --- |

ii)

nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;

| b) | al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o |
| --- | --- |

b)

al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

| c) | ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente. |
| --- | --- |

c)

ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

NO

SÌ

CCDL13

Tipo di cliente

Il tipo di cliente alla creazione:

| | Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)

| | Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)

| | Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)

| | Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO) |
| --- | --- |

Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)

| | Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO) |
| --- | --- |

Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)

| | Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO) |
| --- | --- |

Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CCDL14

Reddito principale

Il reddito annuo del debitore principale utilizzato per sottoscrivere l’esposizione sottostante al momento della creazione. Se il debitore principale è una persona giuridica, indicarne le entrate annuali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NO

CCDL15

Tipo di reddito principale

Indicare il tipo di reddito riportato nel campo CCDL14:

| | Reddito annuo lordo (GRAN) |
| --- | --- |

Reddito annuo lordo (GRAN)

| | Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS)

| | Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX)

| | Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN)

| | Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS)

| | Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX)

| | Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS)

| | Reddito disponibile (DSPL) |
| --- | --- |

Reddito disponibile (DSPL)

| | Il mutuatario è una persona giuridica (CORP) |
| --- | --- |

Il mutuatario è una persona giuridica (CORP)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CCDL16

Valuta del reddito principale

La valuta in cui sono pagati il reddito o le entrate del debitore principale.

SÌ

NO

CCDL17

Verifica del reddito principale

La verifica del reddito principale:

| | Autocertificato senza controlli (SCRT) |
| --- | --- |

Autocertificato senza controlli (SCRT)

| | Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF) |
| --- | --- |

Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)

| | Verificato (VRFD) |
| --- | --- |

Verificato (VRFD)

| | Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF) |
| --- | --- |

Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)

| | Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG) |
| --- | --- |

Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

CCDL18

Regime speciale

Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.

SÌ

SÌ

CCDL19

Data di creazione

La data alla quale il conto è stato aperto.

SÌ

NO

CCDL20

Canale di creazione

Il canale di creazione:

| | Internet (WEBI) |
| --- | --- |

Internet (WEBI)

| | Succursale (BRCH) |
| --- | --- |

Succursale (BRCH)

| | Vendita per telefono (TLSL) |
| --- | --- |

Vendita per telefono (TLSL)

| | Stand (STND) |
| --- | --- |

Stand (STND)

| | Posta (POST) |
| --- | --- |

Posta (POST)

| | White Label (WLBL) |
| --- | --- |

White Label (WLBL)

| | Rivista (MGZN) |
| --- | --- |

Rivista (MGZN)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

CCDL21

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

NO

NO

CCDL22

Saldo corrente del capitale

Inserire l’importo totale corrente posseduto dal debitore sul conto (compresi tutte le provvigioni e tutti gli interessi).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CCDL23

Limite del credito totale

Per le esposizioni sottostanti con modalità di utilizzo flessibili (comprese caratteristiche di rotatività) o quando l’importo massimo dell’esposizione sottostante non è stato prelevato interamente, indicare l’importo massimo dell’esposizione potenzialmente in essere.

Questo campo deve essere compilato solo per le esposizioni sottostanti che hanno caratteristiche di flessibilità o altre caratteristiche di utilizzo.

Non ricomprende i casi in cui il debitore può rinegoziare l’aumento del saldo dell’esposizione sottostante, ma piuttosto i casi in cui il contratto prevede attualmente che il debitore possa farlo e che il prestatore possa fornire il finanziamento supplementare.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CCDL24

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

NO

SÌ

CCDL25

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

NO

SÌ

CCDL26

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CCDL27

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CCDL28

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento minimo previsto dovuto dal debitore.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CCDL29

Tasso di interesse corrente

Il rendimento medio ponderato annualizzato comprensivo di tutte le provvigioni applicabili all’ultima data di fatturazione (ossia il rendimento fatturato, non il rendimento percepito).

NO

SÌ

CCDL30

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of England Base Rate (BOER) |
| --- | --- |

Bank of England Base Rate (BOER)

| | European Central Bank Base Rate (ECBR) |
| --- | --- |

European Central Bank Base Rate (ECBR)

| | Tasso proprio del prestatore (LDOR) |
| --- | --- |

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CCDL31

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

| | Overnight (OVNG) |
| --- | --- |

Overnight (OVNG)

| | Infragiornaliero (INDA) |
| --- | --- |

Infragiornaliero (INDA)

| | 1 giorno (DAIL) |
| --- | --- |

1 giorno (DAIL)

| | 1 settimana (WEEK) |
| --- | --- |

1 settimana (WEEK)

| | 2 settimane (TOWK) |
| --- | --- |

2 settimane (TOWK)

| | 1 mese (MNTH) |
| --- | --- |

1 mese (MNTH)

| | 2 mesi (TOMN) |
| --- | --- |

2 mesi (TOMN)

| | 3 mesi (QUTR) |
| --- | --- |

3 mesi (QUTR)

| | 4 mesi (FOMN) |
| --- | --- |

4 mesi (FOMN)

| | 6 mesi (SEMI) |
| --- | --- |

6 mesi (SEMI)

| | 12 mesi (YEAR) |
| --- | --- |

12 mesi (YEAR)

| | Su richiesta (ONDE) |
| --- | --- |

Su richiesta (ONDE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

CCDL32

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

NO

CCDL33

Data della ristrutturazione

Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.

SÌ

SÌ

CCDL34

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui il conto è stato in arretrato.

SÌ

SÌ

CCDL35

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni di arretrato del conto alla data limite dei dati. Se il conto non è in arretrato, inserire 0.

NO

NO

CCDL36

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

| | pagamenti totali dovuti finora |
| --- | --- |

pagamenti totali dovuti finora

| | PIÙ eventuali importi capitalizzati |
| --- | --- |

PIÙ eventuali importi capitalizzati

| | PIÙ eventuali commissioni applicate al conto |
| --- | --- |

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

| | MENO pagamenti totali ricevuti finora. |
| --- | --- |

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

CCDL37

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

| | In bonis (PERF) |
| --- | --- |

In bonis (PERF)

| | Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

| | Ristrutturata - arretrati (RARR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - arretrati (RARR)

| | In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

| | Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT) |
| --- | --- |

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

| | In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR) |
| --- | --- |

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

| | In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB) |
| --- | --- |

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

| | Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

| | Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

| | Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

| | Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

| | Riscattata (RDMD) |
| --- | --- |

Riscattata (RDMD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

NO

NO

CCDL38

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

| | In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

| | In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

| | In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)

SÌ

SÌ

CCDL39

Importo del default

L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CCDL40

Data del default

La data del default.

NO

SÌ

CCDL41

Recuperi cumulativi

Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

CCDL42

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

SÌ

CCDL43

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

SÌ

CCDL44

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

SÌ

CCDL45

Nome del cedente

Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

NO

CCDL46

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

NO

NO

CCDL47

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

NO

NO

---

ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - LEASING

| Codice del campo | Nome del campo | Contenuto da segnalare | Nd1-nd4 consentite? | Nd5 consentita? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| LESL1 | Identificativo unico | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. | NO | NO |
| LESL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| LESL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | Se l’identificativo originario nel campo LESL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo LESL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| LESL4 | Identificativo originario del debitore | L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| LESL5 | Nuovo identificativo del debitore | Se l’identificativo originario nel campo LESL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo LESL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| LESL6 | Data limite dei dati | La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| LESL7 | Data di aggiunta all’aggregato | La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante. | NO | SÌ |
| LESL8 | Data di riacquisto | La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato. | NO | SÌ |
| LESL9 | Data di riscatto | La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero. | NO | SÌ |
| LESL10 | Regione geografica - debitore | La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ». | SÌ | NO |
| LESL11 | Classificazione delle regioni geografiche | Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti. | SÌ | NO |
| LESL12 | Debitore di affidabilità creditizia deteriorata | Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:






  a) | è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:






  i) | l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e |

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

LESL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

NO

NO

LESL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

LESL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo LESL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo LESL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

LESL4

Identificativo originario del debitore

L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

LESL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo LESL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo LESL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

LESL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

NO

NO

LESL7

Data di aggiunta all’aggregato

La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

LESL8

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

NO

SÌ

LESL9

Data di riscatto

La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.

NO

SÌ

LESL10

Regione geografica - debitore

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

NO

LESL11

Classificazione delle regioni geografiche

Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.

SÌ

NO

LESL12

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:

a)

è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:

i)

l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

| ii) | nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione; |
| --- | --- |

ii)

nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;

| b) | al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o |
| --- | --- |

b)

al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

| c) | ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente. |
| --- | --- |

c)

ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

NO

SÌ

LESL13

Segmento Basilea III del debitore

Il segmento Basilea III del debitore:

| | Società (CORP) |
| --- | --- |

Società (CORP)

| | Piccola e media impresa trattata come società (SMEX) |
| --- | --- |

Piccola e media impresa trattata come società (SMEX)

| | Al dettaglio (RETL) |
| --- | --- |

Al dettaglio (RETL)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

LESL14

Tipo di cliente

Il tipo di cliente alla creazione:

| | Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)

| | Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)

| | Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO) |
| --- | --- |

Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)

| | Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO) |
| --- | --- |

Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)

| | Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO) |
| --- | --- |

Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)

| | Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO) |
| --- | --- |

Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

LESL15

Codice NACE del settore

Il codice NACE del settore del locatario quale indicato nel regolamento (CE) n: 1893/2006.

SÌ

SÌ

LESL16

Dimensione dell’impresa

La classificazione delle imprese per dimensione ai sensi dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione:

| | micro imprese (MICE): imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR |
| --- | --- |

micro imprese (MICE): imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR

| | piccole imprese (SMAE): imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR |
| --- | --- |

piccole imprese (SMAE): imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR

| | medie imprese (MEDE): le imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR |
| --- | --- |

medie imprese (MEDE): le imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR

| | grandi imprese (LARE): le imprese che non sono né microimprese né piccole o medie imprese. |
| --- | --- |

grandi imprese (LARE): le imprese che non sono né microimprese né piccole o medie imprese.

| | Persone fisiche (NATP) |
| --- | --- |

Persone fisiche (NATP)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

LESL17

Entrate

Il volume annuo delle vendite al netto di sconti e imposte sulle vendite del debitore ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Equivalente al concetto di «fatturato complessivo annuale» di cui all’articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

LESL18

Valuta del bilancio

La valuta utilizzata nel bilancio.

SÌ

SÌ

LESL19

Tipo di prodotto

La classificazione dell’esposizione sottostante, secondo la definizione del locatore:

| | (Personal) Contract Purchase (PPUR) |
| --- | --- |

(Personal) Contract Purchase (PPUR)

| | (Personal) Contract Hire (PHIR) |
| --- | --- |

(Personal) Contract Hire (PHIR)

| | Hire Purchase (HIRP) |
| --- | --- |

Hire Purchase (HIRP)

| | Lease Purchase (LEAP) |
| --- | --- |

Lease Purchase (LEAP)

| | Leasing finanziario (FNLS) |
| --- | --- |

Leasing finanziario (FNLS)

| | Leasing operativo (OPLS) |
| --- | --- |

Leasing operativo (OPLS)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

LESL20

Sindacata

L’esposizione sottostante è sindacata?

SÌ

NO

LESL21

Regime speciale

Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.

SÌ

SÌ

LESL22

Data di creazione

La data dell’anticipo sul leasing originario.

SÌ

NO

LESL23

Data di scadenza

La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.

NO

SÌ

LESL24

Durata originaria

La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione.

SÌ

SÌ

LESL25

Canale di creazione

Il canale di creazione dell’esposizione sottostante:

| | Rete di uffici o succursali (BRAN) |
| --- | --- |

Rete di uffici o succursali (BRAN)

| | Intermediario (BROK) |
| --- | --- |

Intermediario (BROK)

| | Internet (WEBI) |
| --- | --- |

Internet (WEBI)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

LESL26

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

NO

NO

LESL27

Saldo originario del capitale

Il saldo originario del capitale (o attualizzato) del contratto di leasing (comprese le provvigioni capitalizzate) alla creazione. Si tratta del saldo del leasing alla data della creazione e non alla data della vendita dell’esposizione sottostante alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

LESL28

Saldo corrente del capitale

Saldo del leasing del debitore o saldo attualizzato del contratto di leasing in essere alla data limite dei dati. Sono inclusi gli importi garantiti dall’attività. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Escludere gli interessi di mora o gli importi di penali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

LESL29

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

NO

SÌ

LESL30

Valore residuale cartolarizzato

Solo l’importo del valore residuale che è stato cartolarizzato.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

LESL31

Tipo di ammortamento

Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.

Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)

Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)

Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)

Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)

Altro (OTHR)

SÌ

NO

LESL32

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

NO

SÌ

LESL33

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

LESL34

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

LESL35

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

LESL36

Tasso di interesse corrente

Il totale del tasso lordo di interesse o di sconto applicabile all’esposizione sottostante. I tassi calcolati periodo per periodo devono essere annualizzati.

NO

SÌ

LESL37

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of England Base Rate (BOER) |
| --- | --- |

Bank of England Base Rate (BOER)

| | European Central Bank Base Rate (ECBR) |
| --- | --- |

European Central Bank Base Rate (ECBR)

| | Tasso proprio del prestatore (LDOR) |
| --- | --- |

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

LESL38

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

| | Overnight (OVNG) |
| --- | --- |

Overnight (OVNG)

| | Infragiornaliero (INDA) |
| --- | --- |

Infragiornaliero (INDA)

| | 1 giorno (DAIL) |
| --- | --- |

1 giorno (DAIL)

| | 1 settimana (WEEK) |
| --- | --- |

1 settimana (WEEK)

| | 2 settimane (TOWK) |
| --- | --- |

2 settimane (TOWK)

| | 1 mese (MNTH) |
| --- | --- |

1 mese (MNTH)

| | 2 mesi (TOMN) |
| --- | --- |

2 mesi (TOMN)

| | 3 mesi (QUTR) |
| --- | --- |

3 mesi (QUTR)

| | 4 mesi (FOMN) |
| --- | --- |

4 mesi (FOMN)

| | 6 mesi (SEMI) |
| --- | --- |

6 mesi (SEMI)

| | 12 mesi (YEAR) |
| --- | --- |

12 mesi (YEAR)

| | Su richiesta (ONDE) |
| --- | --- |

Su richiesta (ONDE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

LESL39

Margine sul tasso di interesse corrente

Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).

NO

SÌ

LESL40

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

LESL41

Tasso di interesse massimo

Tasso massimo che il debitore deve pagare per il leasing a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

NO

SÌ

LESL42

Tasso di interesse minimo

Tasso minimo che il debitore deve pagare per il leasing a tasso variabile come previsto dal contratto di leasing.

NO

SÌ

LESL43

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

NO

LESL44

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

La percentuale di rimborsi anticipati consentiti per il prodotto per anno. Questo si applica alle esposizioni sottostanti che consentono una certa soglia di rimborsi anticipati (ossia il 10 %) prima dell’applicazione di penali.

SÌ

SÌ

LESL45

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

LESL46

Penale di rimborso anticipato

L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti di interesse fino al giorno di pagamento del leasing.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

LESL47

Data di fine della penale di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.

SÌ

SÌ

LESL48

Data del rimborso anticipato

L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.

SÌ

SÌ

LESL49

Rimborsi anticipati cumulati

Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

LESL50

Prezzo dell’opzione di acquisto

L’importo che il locatario deve pagare al termine del leasing per ottenere la proprietà dal bene, diverso dal pagamento indicato nel campo LESL30.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

LESL51

Importo dell’acconto

L’importo del deposito/dell’acconto alla creazione dell’esposizione sottostante (include il valore dell’attrezzatura data in permuta ecc.).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

LESL52

Valore residuale corrente dell’attività

Il valore residuale previsto più recente dell’attività alla fine del leasing. Se non vi è stato aggiornamento, indicare la stima originaria del valore residuale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

LESL53

Data della ristrutturazione

Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.

SÌ

SÌ

LESL54

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.

SÌ

SÌ

LESL55

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

| | pagamenti totali dovuti finora |
| --- | --- |

pagamenti totali dovuti finora

| | PIÙ eventuali importi capitalizzati |
| --- | --- |

PIÙ eventuali importi capitalizzati

| | PIÙ eventuali commissioni applicate al conto |
| --- | --- |

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

| | MENO pagamenti totali ricevuti finora. |
| --- | --- |

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

LESL56

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.

NO

NO

LESL57

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

| | In bonis (PERF) |
| --- | --- |

In bonis (PERF)

| | Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

| | Ristrutturata - arretrati (RARR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - arretrati (RARR)

| | In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

| | Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT) |
| --- | --- |

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

| | In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR) |
| --- | --- |

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

| | In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB) |
| --- | --- |

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

| | Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

| | Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

| | Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

| | Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

| | Riscattata (RDMD) |
| --- | --- |

Riscattata (RDMD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

NO

NO

LESL58

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

| | In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

| | In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

| | In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)

SÌ

SÌ

LESL59

Importo del default

L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

LESL60

Data del default

La data del default.

NO

SÌ

LESL61

Perdite allocate

Le perdite allocate finora, al netto di commissioni, interessi maturati ecc. dopo l’applicazione dei proventi della vendita (esclusa la commissione di rimborso anticipato se subordinata ai recuperi del capitale). Indicare i proventi della vendita come numero negativo. Dovrebbe riflettere la situazione più recente alla data limite dei dati, ossia man mano che i recuperi sono incassati e il processo di risoluzione procede.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

LESL62

Recuperi cumulativi

Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

LESL63

Fonte del recupero

La fonte dei recuperi:

| | Liquidazione della garanzia reale (LCOL) |
| --- | --- |

Liquidazione della garanzia reale (LCOL)

| | Esecuzione delle garanzie personali (EGAR) |
| --- | --- |

Esecuzione delle garanzie personali (EGAR)

| | Prestito supplementare (ALEN) |
| --- | --- |

Prestito supplementare (ALEN)

| | Recuperi in denaro (CASR) |
| --- | --- |

Recuperi in denaro (CASR)

| | Misto (MIXD) |
| --- | --- |

Misto (MIXD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

LESL64

Importo in deposito

La somma di tutti gli importi del debitore detenuti dal cedente o dal venditore potenzialmente utilizzabili a copertura del saldo dell’esposizione sottostante, esclusi i benefici di un sistema nazionale di garanzia dei depositi. Per evitare il doppio conteggio, il massimo di questo valore è limitato al valore più basso tra 1) l’importo in deposito e 2) l’importo massimo potenzialmente utilizzabile a livello del debitore (ossia non al livello dell’esposizione sottostante) nell’aggregato.

Utilizzare la stessa valuta di denominazione utilizzata per l’esposizione sottostante.

Se il debitore ha più di una esposizione sottostante in essere nell’aggregato, questo campo deve essere compilato per ogni esposizione sottostante, e il soggetto segnalante può, a sua discrezione, decidere di allocare l’importo in deposito tra ognuna delle esposizioni sottostanti, subordinatamente al predetto limite massimo e fintanto che il totale dei valori inseriti in questo campo per le esposizioni sottostanti multiple equivale ad un importo accurato. Ad es., se il debitore A ha un saldo in deposito di 100 EUR e due esposizioni sottostanti in essere nell’aggregato di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e di 75 EUR per l’esposizioni sottostante 2, questo campo deve essere compilato indicando -60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e -40 EUR per l’esposizione sottostante 2, o -25 EUR per l’esposizione sottostante 1 e 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 (ossia il valore relativo inserito in questo campo per ogni esposizione sottostante è limitato ad un massimo di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e a 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 e la somma del valore dell’esposizione sottostante 1 e del valore dell’esposizione sottostante 2 deve essere pari a 100 EUR).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

LESL65

Regione geografica - garanzia reale

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui si trova l’attività. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

SÌ

LESL66

Costruttore

Il nome del costruttore dell’attività.

SÌ

NO

LESL67

Modello

Il nome dell’attività/modello.

SÌ

NO

LESL68

Anno di fabbricazione/costruzione

L’anno di fabbricazione.

SÌ

SÌ

LESL69

Nuovo o usato

Le condizioni dell’attività al momento della creazione dell’esposizione sottostante:

| | Nuovo (NEWX) |
| --- | --- |

Nuovo (NEWX)

| | Usato (USED) |
| --- | --- |

Usato (USED)

| | Auto dimostrative (DEMO) |
| --- | --- |

Auto dimostrative (DEMO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

LESL70

Valore residuale originario dell’attività

Il valore ralore residuale stimato dell’attività alla data di creazione dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

LESL71

Tipo di garanzia reale

Il tipo principale (in termini di valore) dell’attività a garanzia dell’esposizione sottostante:

| | Automobile (CARX) |
| --- | --- |

Automobile (CARX)

| | Veicolo industriale (INDV) |
| --- | --- |

Veicolo industriale (INDV)

| | Autocarro (CMTR) |
| --- | --- |

Autocarro (CMTR)

| | Veicolo ferroriario (RALV) |
| --- | --- |

Veicolo ferroriario (RALV)

| | Mezzo per la navigazione commerciale (NACM) |
| --- | --- |

Mezzo per la navigazione commerciale (NACM)

| | Mezzo per la navigazione da diporto (NALV) |
| --- | --- |

Mezzo per la navigazione da diporto (NALV)

| | Aeromobile (AERO) |
| --- | --- |

Aeromobile (AERO)

| | Macchina utensile (MCHT) |
| --- | --- |

Macchina utensile (MCHT)

| | Apparecchiatura industriale (INDE) |
| --- | --- |

Apparecchiatura industriale (INDE)

| | Attezzatura da ufficio (OFEQ) |
| --- | --- |

Attezzatura da ufficio (OFEQ)

| | Apparecchiatura medica (MDEQ) |
| --- | --- |

Apparecchiatura medica (MDEQ)

| | Attrezzatura energetica (ENEQ) |
| --- | --- |

Attrezzatura energetica (ENEQ)

| | Edificio non residenziale (CBLD) |
| --- | --- |

Edificio non residenziale (CBLD)

| | Edificio residenziale (RBLD) |
| --- | --- |

Edificio residenziale (RBLD)

| | Edificio industriale (IBLD) |
| --- | --- |

Edificio industriale (IBLD)

| | Altri veicoli (OTHV) |
| --- | --- |

Altri veicoli (OTHV)

| | Altre apparecchiature (OTHE) |
| --- | --- |

Altre apparecchiature (OTHE)

| | Altri beni immobili (OTRE) |
| --- | --- |

Altri beni immobili (OTRE)

| | Altri beni o scorte (OTGI) |
| --- | --- |

Altri beni o scorte (OTGI)

| | Titoli (SECU) |
| --- | --- |

Titoli (SECU)

| | Garanzie personali (GUAR) |
| --- | --- |

Garanzie personali (GUAR)

| | Altre attività finanziarie (OTFA) |
| --- | --- |

Altre attività finanziarie (OTFA)

| | Attrezzature informatiche (ITEQ) |
| --- | --- |

Attrezzature informatiche (ITEQ)

| | Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD) |
| --- | --- |

Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

LESL72

Importo della valutazione originaria

La valutazione dell’attività alla creazione dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NO

LESL73

Metodo della valutazione originaria

Il metodo di calcolo del valore dell’attività al momento della creazione dell’esposizione sottostante:

| | Perizia completa (FAPR) |
| --- | --- |

Perizia completa (FAPR)

| | Controllo dall’esterno (DRVB) |
| --- | --- |

Controllo dall’esterno (DRVB)

| | Modello di valutazione automatico (AUVM) |
| --- | --- |

Modello di valutazione automatico (AUVM)

| | Indicizzato (IDXD) |
| --- | --- |

Indicizzato (IDXD)

| | Controllo documentale (DKTP) |
| --- | --- |

Controllo documentale (DKTP)

| | Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA) |
| --- | --- |

Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)

| | Prezzo di acquisto (PPRI) |
| --- | --- |

Prezzo di acquisto (PPRI)

| | Scarto di garanzia (HCUT) |
| --- | --- |

Scarto di garanzia (HCUT)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

LESL74

Data della valutazione originaria

La data di valutazione dell’attività alla creazione.

SÌ

NO

LESL75

Importo della valutazione corrente

L’ultima valutazione dell’attività. In mancanza di rivalutazione dopo la creazione, inserire la valutazione originaria.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

LESL76

Metodo della valutazione corrente

Il metodo di calcolo del valore più recente dell’attività. In mancanza di rivalutazione dopo la creazione, inserire il tipo di valutazione originaria:

| | Perizia completa (FAPR) |
| --- | --- |

Perizia completa (FAPR)

| | Controllo dall’esterno (DRVB) |
| --- | --- |

Controllo dall’esterno (DRVB)

| | Modello di valutazione automatico (AUVM) |
| --- | --- |

Modello di valutazione automatico (AUVM)

| | Indicizzato (IDXD) |
| --- | --- |

Indicizzato (IDXD)

| | Controllo documentale (DKTP) |
| --- | --- |

Controllo documentale (DKTP)

| | Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA) |
| --- | --- |

Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)

| | Prezzo di acquisto (PPRI) |
| --- | --- |

Prezzo di acquisto (PPRI)

| | Scarto di garanzia (HCUT) |
| --- | --- |

Scarto di garanzia (HCUT)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

NO

LESL77

Data della valutazione corrente

La data dell’ultima valutazione dell’attività. In mancanza di rivalutazione dopo la creazione, inserire la data della valutazione originaria.

SÌ

SÌ

LESL78

Numero di oggetti in leasing

Il numero di singole attività coperte dall’esposizione sottostante.

SÌ

NO

LESL79

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

SÌ

LESL80

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

SÌ

LESL81

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

SÌ

LESL82

Nome del cedente

Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

NO

LESL83

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

NO

NO

LESL84

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

NO

NO

---

ALLEGATO IX

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - ATTIVITÀ ESOTERICHE

| Codice del campo | Nome del campo | Contenuto da segnalare | Nd1-nd4 consentite? | Nd5 consentita? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| ESTL1 | Identificativo unico | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. | NO | NO |
| ESTL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| ESTL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | Se l’identificativo originario nel campo ESTL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo ESTL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| ESTL4 | Identificativo originario del debitore | L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| ESTL5 | Nuovo identificativo del debitore | Se l’identificativo originario nel campo ESTL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo ESTL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| ESTL6 | Data limite dei dati | La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| ESTL7 | Data di aggiunta all’aggregato | La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante. | NO | SÌ |
| ESTL8 | Data di riacquisto | La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato. | NO | SÌ |
| ESTL9 | Data di riscatto | La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero. | NO | SÌ |
| ESTL10 | Descrizione | Descrivere in modo succinto l’esposizione sottostante (ad esempio, «Crediti da somministrazione di energia elettrica», «Flussi futuri»). Per la comunicazione dei dati relativi a tutte le esposizioni sottostanti dello stesso tipo deve essere utilizzata la stessa lingua. | NO | NO |
| ESTL11 | Regione geografica - debitore | La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ». | SÌ | SÌ |
| ESTL12 | Classificazione delle regioni geografiche | Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti. | SÌ | SÌ |
| ESTL13 | Situazione occupazionale | La situazione occupazionale del debitore principale: | Occupato - settore privato (EMRS) |

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

ESTL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

NO

NO

ESTL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

ESTL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo ESTL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo ESTL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

ESTL4

Identificativo originario del debitore

L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

ESTL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo ESTL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo ESTL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

ESTL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

NO

NO

ESTL7

Data di aggiunta all’aggregato

La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

ESTL8

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

NO

SÌ

ESTL9

Data di riscatto

La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.

NO

SÌ

ESTL10

Descrizione

Descrivere in modo succinto l’esposizione sottostante (ad esempio, «Crediti da somministrazione di energia elettrica», «Flussi futuri»). Per la comunicazione dei dati relativi a tutte le esposizioni sottostanti dello stesso tipo deve essere utilizzata la stessa lingua.

NO

NO

ESTL11

Regione geografica - debitore

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

SÌ

ESTL12

Classificazione delle regioni geografiche

Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.

SÌ

SÌ

ESTL13

Situazione occupazionale

La situazione occupazionale del debitore principale:

Occupato - settore privato (EMRS)

| | Occupato - settore pubblico (EMBL) |
| --- | --- |

Occupato - settore pubblico (EMBL)

| | Occupato - settore sconosciuto (EMUK) |
| --- | --- |

Occupato - settore sconosciuto (EMUK)

| | Disoccupato (UNEM) |
| --- | --- |

Disoccupato (UNEM)

| | Lavoratore autonomo (SFEM) |
| --- | --- |

Lavoratore autonomo (SFEM)

| | Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM) |
| --- | --- |

Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM)

| | Studente (STNT) |
| --- | --- |

Studente (STNT)

| | Pensionato (PNNR) |
| --- | --- |

Pensionato (PNNR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

ESTL14

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:

| a) | è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:






  i) | l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e |
| --- | --- | --- |

a)

è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:

i)

l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

| ii) | nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione; |
| --- | --- |

ii)

nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;

| b) | al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o |
| --- | --- |

b)

al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

| c) | ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente. |
| --- | --- |

c)

ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

SÌ

SÌ

ESTL15

Tipologia giuridica del debitore

La forma giuridica del cliente:

| | Società di capitali quotata (PUBL) |
| --- | --- |

Società di capitali quotata (PUBL)

| | Società di capitali non quotata (LLCO) |
| --- | --- |

Società di capitali non quotata (LLCO)

| | Società di persone (PNTR) |
| --- | --- |

Società di persone (PNTR)

| | Soggetto privato (INDV) |
| --- | --- |

Soggetto privato (INDV)

| | Amministrazione pubblica (GOVT) |
| --- | --- |

Amministrazione pubblica (GOVT)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

ESTL16

Codice NACE del settore

Il codice NACE del settore del debitore, come indicato nel regolamento (CE) n: 1893/2006.

SÌ

SÌ

ESTL17

Reddito principale

Il reddito annuo del debitore principale utilizzato per sottoscrivere l’esposizione sottostante al momento della creazione. Se il debitore principale è una persona giuridica, indicare le entrate annuali del debitore.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

ESTL18

Tipo di reddito principale

Indicare il tipo di reddito riportato nel campo ESTL17:

| | Reddito annuo lordo (GRAN) |
| --- | --- |

Reddito annuo lordo (GRAN)

| | Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS)

| | Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX)

| | Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN)

| | Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS)

| | Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX)

| | Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS) |
| --- | --- |

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS)

| | Reddito disponibile (DSPL) |
| --- | --- |

Reddito disponibile (DSPL)

| | Il mutuatario è una persona giuridica (CORP) |
| --- | --- |

Il mutuatario è una persona giuridica (CORP)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

ESTL19

Valuta del reddito principale

La valuta in cui sono pagati il reddito o le entrate del debitore principale.

SÌ

SÌ

ESTL20

Verifica del reddito principale

La verifica del reddito principale:

| | Autocertificato senza controlli (SCRT) |
| --- | --- |

Autocertificato senza controlli (SCRT)

| | Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF) |
| --- | --- |

Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)

| | Verificato (VRFD) |
| --- | --- |

Verificato (VRFD)

| | Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF) |
| --- | --- |

Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)

| | Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG) |
| --- | --- |

Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

ESTL21

Entrate

Il volume annuo delle vendite al netto di sconti e imposte sulle vendite del debitore ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Equivalente al concetto di «fatturato complessivo annuale» di cui all’articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

ESTL22

Valuta del bilancio

La valuta utilizzata nel bilancio.

SÌ

SÌ

ESTL23

Numero internazionale di identificazione dei titoli

Il codice ISIN assegnato all’esposizione sottostante, se del caso.

SÌ

SÌ

ESTL24

Data di creazione

La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.

SÌ

SÌ

ESTL25

Data di scadenza

La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.

SÌ

SÌ

ESTL26

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

NO

SÌ

ESTL27

Saldo originario del capitale

Il saldo originario del capitale dell’esposizione sotostante (comprese le provvigioni capitalizzate) alla creazione. Si tratta del saldo dell’esposizione sottostante alla data della sua creazione e non alla data della sua vendita alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

ESTL28

Saldo corrente del capitale

L’importo dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Include gli importi classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

ESTL29

Limite del credito totale

Per le esposizioni sottostanti con modalità di utilizzo flessibili (comprese caratteristiche di rotatività) o quando l’importo massimo dell’esposizione sottostante non è stato prelevato interamente, indicare l’importo massimo dell’esposizione potenzialmente in essere.

Questo campo deve essere compilato solo per le esposizioni sottostanti che hanno caratteristiche di flessibilità o altre caratteristiche di utilizzo.

Non ricomprende i casi in cui il debitore può rinegoziare l’aumento del saldo dell’esposizione sottostante, ma piuttosto i casi in cui il contratto prevede attualmente che il debitore possa farlo e che il prestatore possa fornire il finanziamento supplementare.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

ESTL30

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

NO

SÌ

ESTL31

Tipo di ammortamento

Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.

Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)

Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)

Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)

Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)

Altro (OTHR)

SÌ

NO

ESTL32

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

SÌ

SÌ

ESTL33

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

ESTL34

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

ESTL35

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

ESTL36

Rapporto tra debito e reddito

Debito definito come importo dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Sono inclusi gli importi garantiti dal mutuo che saranno classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.

Reddito come definito nel campo ESTL17, più ogni altro reddito pertinente (ad esempio, redditi secondari).

SÌ

SÌ

ESTL37

Importo della maxi rata finale

L’importo totale del capitale (cartolarizzato) rimborsato da pagare alla data di scadenza dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

ESTL38

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

ESTL39

Tasso di interesse corrente

Il tasso di interesse corrente.

SÌ

SÌ

ESTL40

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of England Base Rate (BOER) |
| --- | --- |

Bank of England Base Rate (BOER)

| | European Central Bank Base Rate (ECBR) |
| --- | --- |

European Central Bank Base Rate (ECBR)

| | Tasso proprio del prestatore (LDOR) |
| --- | --- |

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

ESTL41

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

| | Overnight (OVNG) |
| --- | --- |

Overnight (OVNG)

| | Infragiornaliero (INDA) |
| --- | --- |

Infragiornaliero (INDA)

| | 1 giorno (DAIL) |
| --- | --- |

1 giorno (DAIL)

| | 1 settimana (WEEK) |
| --- | --- |

1 settimana (WEEK)

| | 2 settimane (TOWK) |
| --- | --- |

2 settimane (TOWK)

| | 1 mese (MNTH) |
| --- | --- |

1 mese (MNTH)

| | 2 mesi (TOMN) |
| --- | --- |

2 mesi (TOMN)

| | 3 mesi (QUTR) |
| --- | --- |

3 mesi (QUTR)

| | 4 mesi (FOMN) |
| --- | --- |

4 mesi (FOMN)

| | 6 mesi (SEMI) |
| --- | --- |

6 mesi (SEMI)

| | 12 mesi (YEAR) |
| --- | --- |

12 mesi (YEAR)

| | Su richiesta (ONDE) |
| --- | --- |

Su richiesta (ONDE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

ESTL42

Margine sul tasso di interesse corrente

Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).

SÌ

SÌ

ESTL43

Tasso di interesse massimo

Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

ESTL44

Tasso di interesse minimo

Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

ESTL45

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

SÌ

ESTL46

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

La percentuale di rimborsi anticipati consentiti per il prodotto per anno. Questo si applica alle esposizioni sottostanti che consentono una certa soglia di rimborsi anticipati (ossia il 10 %) prima dell’applicazione di penali.

SÌ

SÌ

ESTL47

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

ESTL48

Penale di rimborso anticipato

L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti degli interessi fino al giorno di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

ESTL49

Data di fine della penale di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.

SÌ

SÌ

ESTL50

Data del rimborso anticipato

L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.

SÌ

SÌ

ESTL51

Rimborsi anticipati cumulati

Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

ESTL52

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.

SÌ

SÌ

ESTL53

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

| | pagamenti totali dovuti finora |
| --- | --- |

pagamenti totali dovuti finora

| | PIÙ eventuali importi capitalizzati |
| --- | --- |

PIÙ eventuali importi capitalizzati

| | PIÙ eventuali commissioni applicate al conto |
| --- | --- |

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

| | MENO pagamenti totali ricevuti finora. |
| --- | --- |

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

ESTL54

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.

SÌ

SÌ

ESTL55

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

| | In bonis (PERF) |
| --- | --- |

In bonis (PERF)

| | Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

| | Ristrutturata - arretrati (RARR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - arretrati (RARR)

| | In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

| | Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT) |
| --- | --- |

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

| | In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR) |
| --- | --- |

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

| | In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB) |
| --- | --- |

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

| | Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

| | Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

| | Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

| | Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT) |
| --- | --- |

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

| | Riscattata (RDMD) |
| --- | --- |

Riscattata (RDMD)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

NO

NO

ESTL56

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

| | In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

| | In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

| | In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)

SÌ

SÌ

ESTL57

Importo del default

L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

ESTL58

Data del default

La data del default.

SÌ

SÌ

ESTL59

Perdite allocate

Le perdite allocate finora, al netto di commissioni, interessi maturati ecc. dopo l’applicazione dei proventi della vendita (esclusa la commissione di rimborso anticipato se subordinata ai recuperi del capitale). Indicare i proventi della vendita come numero negativo. Dovrebbe riflettere la situazione più recente alla data limite dei dati, ossia man mano che i recuperi sono incassati e il processo di risoluzione procede.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

ESTL60

Recuperi cumulativi

Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

ESTL61

Nome del cedente

Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

NO

ESTL62

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

NO

NO

ESTL63

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

NO

NO

ESTL64

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

SÌ

ESTL65

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

SÌ

ESTL66

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

ESTC1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo ESTL1.

NO

NO

ESTC2

Identificativo dell’esposizione sottostante

L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo ESTL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

ESTC3

Identificativo originario della garanzia reale

L’identificativo unico originario assegnato alla garanzia reale o alla garanzia personale. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

ESTC4

Nuovo identificativo della garanzia reale

Se l’identificativo originario nel campo ESTC3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo ESTC3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

ESTC5

Regione geografica - garanzia reale

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui si trova la garanzia reale. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

SÌ

ESTC6

Tipo di garanzia

Il tipo di garanzia:

| | Garanzia reale (COLL) |
| --- | --- |

Garanzia reale (COLL)

| | Garanzia personale coperta da ulteriore garanzia reale (GCOL) |
| --- | --- |

Garanzia personale coperta da ulteriore garanzia reale (GCOL)

| | Garanzia personale non coperta da ulteriore garanzia reale (GNCO) |
| --- | --- |

Garanzia personale non coperta da ulteriore garanzia reale (GNCO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

ESTC7

Tipo di gravame

Il tipo di garanzia sulla garanzia reale. In caso di garanzia personale, questo campo si riferisce alla garanzia sulla garanzia reale a copertura della garanzia personale. Con l’espressione «Nessun gravame ma procura generale irrevocabile o documento analogo» ci si riferisce ai casi in cui il cedente o il prestatore originario, a seconda del caso, è autorizzato irrevocabilmente o incondizionatamente a creare unilateralmente un gravame sulla garanzia reale in ogni momento nel futuro, senza bisogno dell’ulteriore approvazione del debitore o del garante:

| | Gravame fisso (FXCH) |
| --- | --- |

Gravame fisso (FXCH)

| | Gravame variabile (FLCH) |
| --- | --- |

Gravame variabile (FLCH)

| | Nessun gravame (NOCG) |
| --- | --- |

Nessun gravame (NOCG)

| | Nessun gravame ma procura generale irrevocabile o documento analogo |
| --- | --- |

Nessun gravame ma procura generale irrevocabile o documento analogo

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

ESTC8

Privilegio

Il grado massimo di privilegio vantato dal cedente in relazione alla garanzia reale.

SÌ

SÌ

ESTC9

Tipo di garanzia reale

Il tipo principale (in termini di valore) di attività a garanzia del debito. In caso di garanzia personale coperta da una garanzia reale finanziaria o su beni materiali, tener conto dell’eventuale garanzia reale a copertura della garanzia personale.

Automobile (CARX)

Veicolo industriale (INDV)

Autocarro (CMTR)

Veicolo ferroriario (RALV)

Mezzo per la navigazione commerciale (NACM)

Mezzo per la navigazione da diporto (NALV)

Aeromobile (AERO)

Macchina utensile (MCHT)

Apparecchiatura industriale (INDE)

Attezzatura da ufficio (OFEQ)

Attrezzature informatiche (ITEQ)

Apparecchiatura medica (MDEQ)

Attrezzatura energetica (ENEQ)

Edificio non residenziale (CBLD)

Edificio residenziale (RBLD)

Edificio industriale (IBLD)

Altri veicoli (OTHV)

Altre apparecchiature (OTHE)

Altri beni immobili (OTRE)

Altri beni o scorte (OTGI)

Titoli (SECU)

Garanzie personali (GUAR)

Altre attività finanziarie (OTFA)

Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD)

Altro (OTHR)

NO

NO

ESTC10

Importo della valutazione corrente

La valutazione più recente della garanzia reale. In caso di garanzia personale coperta da una garanzia reale finanziaria o su beni materiali, tener conto della garanzia reale a copertura di detta garanzia personale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

ESTC11

Metodo della valutazione corrente

Il metodo di calcolo del valore più recente della garanzia reale indicato nel campo ESTC10.

Perizia completa (FAPR)

Controllo dall’esterno (DRVB)

Modello di valutazione automatico (AUVM)

Indicizzato (IDXD)

Controllo documentale (DKTP)

Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)

Prezzo di acquisto (PPRI)

Scarto di garanzia (HCUT)

Valore di mercato (MTTM)

Valutazione del debitore (OBLV)

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

ESTC12

Data della valutazione corrente

La data della valutazione più recente della garanzia reale indicata nel campo ESTC10.

SÌ

SÌ

ESTC13

Rapporto prestito/valore corrente

Il rapporto prestito/valore (Loan To Value ratio - LTV) corrente. Per i prestiti con privilegio non prioritario si tratta dell’LTV combinato o totale. Se il saldo corrente del prestito è negativo, inserire 0.

SÌ

SÌ

ESTC14

Importo della valutazione originaria

La valutazione originaria della garanzia reale alla data di creazione dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

ESTC15

Metodo della valutazione originaria

Il metodo di calcolo del valore della garanzia reale indicato nel campo ESTC14 al momento della creazione dell’esposizione sottostante:

| | Perizia completa (FAPR) |
| --- | --- |

Perizia completa (FAPR)

| | Controllo dall’esterno (DRVB) |
| --- | --- |

Controllo dall’esterno (DRVB)

| | Modello di valutazione automatico (AUVM) |
| --- | --- |

Modello di valutazione automatico (AUVM)

| | Indicizzato (IDXD) |
| --- | --- |

Indicizzato (IDXD)

| | Controllo documentale (DKTP) |
| --- | --- |

Controllo documentale (DKTP)

| | Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA) |
| --- | --- |

Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)

| | Prezzo di acquisto (PPRI) |
| --- | --- |

Prezzo di acquisto (PPRI)

| | Scarto di garanzia (HCUT) |
| --- | --- |

Scarto di garanzia (HCUT)

| | Valore di mercato (MTTM) |
| --- | --- |

Valore di mercato (MTTM)

| | Valutazione del debitore (OBLV) |
| --- | --- |

Valutazione del debitore (OBLV)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

ESTC16

Data della valutazione originaria

La data della valutazione originaria della garanzia reale finanziaria o su beni materiali indicata nel campo ESTC14.

SÌ

SÌ

ESTC17

Rapporto prestito/valore originario

Il rapporto prestito/valore (Loan To Value ratio - LTV) del prestito orginario sottoscritto dal cedente. Per i prestiti con privilegio non prioritario si tratta dell’LTV combinato o totale.

SÌ

SÌ

ESTC18

Data della vendita

La data della vendita della garanzia reale.

NO

SÌ

ESTC19

Prezzo di vendita

Il prezzo ottenuto dalla vendita della garanzia reale in caso di esecuzione forzata.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

ESTC20

Valuta della garanzia reale

Si tratta della valuta in cui è denominato l’importo della valutazione indicato nel campo ESTC10.

NO

SÌ

---

ALLEGATO X

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - SUPPLEMENTO PER LE ESPOSIZIONI DETERIORATE

| Codice del campo | Nome del campo | Contenuto da segnalare | Nd1-nd4 consentite? | Nd5 consentita? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| NPEL1 | Identificativo unico | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. Questa voce deve corrispondere a quella nel campo dell’identificativo unico nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti completato per questa specifica esposizione sottostante. | NO | NO |
| NPEL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. Questa voce deve corrispondere a quella nel campo dell’identificativo originario dell’esposizione sottostante nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) completato per questa specifica esposizione sottostante. | NO | NO |
| NPEL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | Se l’identificativo originario nel campo NPEL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo (questo nuovo identificativo deve corrispondere all’identificativo indicato nel campo del nuovo identificativo dell’esposizione sottostante nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) compilato per la specifica esposizione sottostante). Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo NPEL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| NPEL4 | Identificativo originario del debitore | L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. Questa voce deve corrispondere a quella nel campo dell’identificativo originario del debitore nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) completato per questa specifica esposizione sottostante. | NO | NO |
| NPEL5 | Nuovo identificativo del debitore | Se l’identificativo originario nel campo NPEL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo (questo nuovo identificativo deve corrispondere all’identificativo indicato nel campo del nuovo identificativo del debitore nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) compilato per la specifica esposizione sottostante). Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo NPEL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| NPEL6 | Data limite dei dati | La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| NPEL7 | In curatela fallimentare | Indicare se il debitore è in curatela fallimentare. | SÌ | SÌ |
| NPEL8 | Data dell’ultimo contatto | La data dell’ultimo contatto diretto con il debitore. | SÌ | SÌ |
| NPEL9 | Deceduto | Indicare se il debitore è deceduto. | SÌ | SÌ |
| NPEL10 | Status giuridico | Il tipo di status giuridico del debitore.
  La società quotata è una società le cui azioni sono quotate e negoziate su un mercato regolamentato (LCRP)
  La società non quotata è una società le cui azioni non sono quotate né negoziate su un mercato regolamentato, ma che può comunque avere un numero illimitato di azionisti da cui raccogliere capitali per imprese commerciali (UCRP)
  Il fondo quotato è un fondo le cui azioni sono quotate e negoziate su un mercato regolamentato (LFND)
  Il fondo non quotato è un fondo le cui azioni non sono quotate né negoziate su un mercato regolamentato (UFND)
  La società di persone si ha quando il cedente costituisce un gruppo di persone che formano una società di persone in cui le passività e i profitti sono condivisi (PSHP)
  Soggetto privato (INDV) | SÌ | SÌ |
| NPEL11 | Tipo di procedimento giuridico | Il tipo di procedimento di insolvenza a cui è soggetto attualmente il debitore: | Procedura di ristrutturazione societaria, inclusi i fondi (CPRR) |

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

NPEL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. Questa voce deve corrispondere a quella nel campo dell’identificativo unico nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti completato per questa specifica esposizione sottostante.

NO

NO

NPEL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. Questa voce deve corrispondere a quella nel campo dell’identificativo originario dell’esposizione sottostante nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) completato per questa specifica esposizione sottostante.

NO

NO

NPEL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo NPEL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo (questo nuovo identificativo deve corrispondere all’identificativo indicato nel campo del nuovo identificativo dell’esposizione sottostante nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) compilato per la specifica esposizione sottostante). Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo NPEL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

NPEL4

Identificativo originario del debitore

L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. Questa voce deve corrispondere a quella nel campo dell’identificativo originario del debitore nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) completato per questa specifica esposizione sottostante.

NO

NO

NPEL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo NPEL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo (questo nuovo identificativo deve corrispondere all’identificativo indicato nel campo del nuovo identificativo del debitore nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) compilato per la specifica esposizione sottostante). Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo NPEL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

NPEL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

NO

NO

NPEL7

In curatela fallimentare

Indicare se il debitore è in curatela fallimentare.

SÌ

SÌ

NPEL8

Data dell’ultimo contatto

La data dell’ultimo contatto diretto con il debitore.

SÌ

SÌ

NPEL9

Deceduto

Indicare se il debitore è deceduto.

SÌ

SÌ

NPEL10

Status giuridico

Il tipo di status giuridico del debitore.

La società quotata è una società le cui azioni sono quotate e negoziate su un mercato regolamentato (LCRP)

La società non quotata è una società le cui azioni non sono quotate né negoziate su un mercato regolamentato, ma che può comunque avere un numero illimitato di azionisti da cui raccogliere capitali per imprese commerciali (UCRP)

Il fondo quotato è un fondo le cui azioni sono quotate e negoziate su un mercato regolamentato (LFND)

Il fondo non quotato è un fondo le cui azioni non sono quotate né negoziate su un mercato regolamentato (UFND)

La società di persone si ha quando il cedente costituisce un gruppo di persone che formano una società di persone in cui le passività e i profitti sono condivisi (PSHP)

Soggetto privato (INDV)

SÌ

SÌ

NPEL11

Tipo di procedimento giuridico

Il tipo di procedimento di insolvenza a cui è soggetto attualmente il debitore:

Procedura di ristrutturazione societaria, inclusi i fondi (CPRR)

| | Procedura di insolvenza societaria, inclusi i fondi (CPRI) |
| --- | --- |

Procedura di insolvenza societaria, inclusi i fondi (CPRI)

| | Procedura di composizione dell’indebitamento per i soggetti privati (PRCM) |
| --- | --- |

Procedura di composizione dell’indebitamento per i soggetti privati (PRCM)

| | Procedura di insolvenza per i soggetti privati (PRIP) |
| --- | --- |

Procedura di insolvenza per i soggetti privati (PRIP)

| | Procedura di ristrutturazione della società di persone (PRTR) |
| --- | --- |

Procedura di ristrutturazione della società di persone (PRTR)

| | Procedura di insolvenza della società di persone (PRTR) |
| --- | --- |

Procedura di insolvenza della società di persone (PRTR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

NPEL12

Nome del procedimento giuridico

Il nome del procedimento giuridico che consenta di capire lo stadio raggiunto dal procedimento, in funzione del paese di stabilimento del debitore.

SÌ

SÌ

NPEL13

Procedimenti giuridici completati

La descrizione dei procedimenti giuridici completati dal debitore.

SÌ

SÌ

NPEL14

Data di avvio del procedimento giuridico in corso

La data in cui il debitore ha dato avvio al procedimento giuridico in corso.

SÌ

SÌ

NPEL15

Data di nomina del curatore fallimentare

La data in cui è stato nominato il curatore fallimentare.

SÌ

SÌ

NPEL16

Numero di sentenze non passate in giudicato

Il numero di ordinanze esecutive del giudice nei confronti del debitore non ancora passate in giudicato.

SÌ

SÌ

NPEL17

Numero di sentenze passate in giudicato

Il numero di ordinanze esecutive del giudice nei confronti del debitore passate in giudicato.

SÌ

SÌ

NPEL18

Data di emissione del precetto

La data di invio del precetto da parte degli avvocati dell’ente.

SÌ

SÌ

NPEL19

Data di emissione della lettera di riserva di diritti

La data in cui l’ente ha emesso la lettera di riserva di diritti.

SÌ

SÌ

NPEL20

Foro competente

La sede dell’organo giurisdizionale competente per il caso.

SÌ

SÌ

NPEL21

Data di ottenimento dell’ordinanza di sfratto

La data di concessione dell’ordinanza di sfratto da parte del giudice.

SÌ

SÌ

NPEL22

Osservazioni su procedimenti relativi ad altre liti

Ulteriori osservazioni/dettagli in caso di altri procedimenti di contenzioso in corso.

SÌ

SÌ

NPEL23

Legge applicabile

L’ordinamento che disciplina l’accordo sull’esposizione sottostante. Non corrisponde necessariamente al paese in cui l’esposizione sottostante è stata creata.

SÌ

SÌ

NPEL24

Descrizione del rimborso su misura

La descrizione del profilo di rimborso su misura quando nel campo «Tipo di ammortamento» è selezionato «Altro».

SÌ

SÌ

NPEL25

Data di inizio del periodo di soli interessi

La data in cui inizia il periodo corrente in cui sono rimborsati solo gli interessi.

SÌ

SÌ

NPEL26

Data di fine del periodo di soli interessi

La data in cui finisce il periodo in cui sono rimborsati solo gli interessi.

SÌ

SÌ

NPEL27

Data di inizio del periodo a tasso fisso corrente

La data in cui inizia il periodo a tasso fisso corrente.

SÌ

SÌ

NPEL28

Data di fine del periodo a tasso fisso corrente

La data in cui ha termine il periodo a tasso fisso corrente.

SÌ

SÌ

NPEL29

Tasso di interesse rivedibile corrente

Il livello corrente del tasso di interesse rivedibile secondo l’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

NPEL30

Data dell’ultimo pagamento

La data in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento.

SÌ

SÌ

NPEL31

Quota sindacata

La percentuale della quota detenuta dell’ente quando nel campo «Sindacata» dell’allegato applicabile per l’esposizione deteriorata è stato selezionato «Sì».

SÌ

SÌ

NPEL32

Avvio del Mortgage Arrears Resolution Process (processo di risoluzione degli arretrati sul mutuo) (MARP)

La data in cui l’esposizione sottostante ha acquisito lo status MARP corrente.

SÌ

SÌ

NPEL33

Stadio del MARP

Lo stadio del MARP:

| | Non nel MARP (NMRP) |
| --- | --- |

Non nel MARP (NMRP)

| | Uscito dal MARP (EMRP) |
| --- | --- |

Uscito dal MARP (EMRP)

| | Disposizione 23, 31 giorni di arretrato (MP23) |
| --- | --- |

Disposizione 23, 31 giorni di arretrato (MP23)

| | Disposizione 24, difficoltà finanziarie (MP24) |
| --- | --- |

Disposizione 24, difficoltà finanziarie (MP24)

| | Disposizione 28, avvertimento a mutuatario non cooperativo (MP28) |
| --- | --- |

Disposizione 28, avvertimento a mutuatario non cooperativo (MP28)

| | Disposizione 29, mutuatario non cooperativo (MP29) |
| --- | --- |

Disposizione 29, mutuatario non cooperativo (MP29)

| | Disposizione 42, offerta di ristrutturazione (MP42) |
| --- | --- |

Disposizione 42, offerta di ristrutturazione (MP42)

| | Disposizione 45, offerta di ristrutturazione rifiutata dal venditore (MP45) |
| --- | --- |

Disposizione 45, offerta di ristrutturazione rifiutata dal venditore (MP45)

| | Disposizione 47, offerta di ristrutturazione rifiutata da mutuatario (MP47) |
| --- | --- |

Disposizione 47, offerta di ristrutturazione rifiutata da mutuatario (MP47)

| | Autorimedio (MPSC) |
| --- | --- |

Autorimedio (MPSC)

| | Accordo di rimborso alternativo (MPAR) |
| --- | --- |

Accordo di rimborso alternativo (MPAR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

SÌ

SÌ

NPEL34

Livello degli incassi esterni

Indicazione se gli incassi esterni sono stati preparati a livello del debitore o a livello dell’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

NPEL35

Piano di ammortamento

Indicazione se il piano di ammortamento è stato concordato con l’agenzia di recupero esterna

SÌ

SÌ

NPEL36

Livello di tolleranza

Indicazione se la tolleranza è stata preparata a livello del debitore o al livello dell’esposizione sottostante.

SÌ

SÌ

NPEL37

Data della prima tolleranza

La data in cui si è avuta la prima tolleranza.

SÌ

SÌ

NPEL38

Numero di tolleranze storiche

Il numero di tolleranze verificatesi in passato.

SÌ

SÌ

NPEL39

Remissione del capitale

L’importo del capitale oggetto di remissione nel quadro della tolleranza corrente, ivi compresa la remissione di capitale delle agenzie di recupero esterne.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

NPEL40

Data di remissione del capitale

La data in cui si è avuta la remissione del capitale.

SÌ

SÌ

NPEL41

Data di fine della tolleranza

La data in cui ha fine l’accordo di tolleranza corrente.

SÌ

SÌ

NPEL42

Importo del rimborso oggetto di tolleranza

L’importo del rimborso periodico che l’ente e il debitore hanno concordato nel quadro dell’accordo di tolleranza corrente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

NPEC1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo NPEL1.

NO

NO

NPEC2

Identificativo dell’esposizione sottostante

L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo NPEL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

NPEC3

Identificativo originario della garanzia reale

L’identificativo unico originario assegnato alla garanzia reale o alla garanzia personale. Se per il tipo di esposizione sottostante è necessario completare gli allegati II, III, IV o IX, questo campo deve corrispondere al campo relativo all’identificativo originario della garanzia reale nel rispettivo modello completato per questo specifico elemento di garanzia reale (ossia l’identificativo indicato in questo campo deve corrispondere all’identificativo indicato nei campi RREC3, CREC3, CRPC3 e ESTC3, a seconda del caso).

Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

NPEC4

Nuovo identificativo della garanzia reale

Se l’identificativo originario nel campo NPEC3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se per il tipo di esposizione sottostante è necessario completare gli allegati II, III, IV o IX, il nuovo identificativo deve corrispondere al campo relativo al nuovo identificativo della garanzia reale nel rispettivo modello completato per questo specifico elemento di garanzia (ossia l’identificativo indicato in questo campo deve corrispondere all’identificativo indicato nei campi RREC4, CREC4, CRPC4 e ESTC4, a seconda del caso).

Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo NPEC3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

NPEC5

IVA da pagare

L’importo dell’IVA da pagare al momento della cessione dell’unità.

SÌ

SÌ

NPEC6

Percentuale completata

La percentuale completata dall’inizio della costruzione.

SÌ

SÌ

NPEC7

Stadio dell’esecuzione

Lo stadio dell’attuale procedura di esecuzione della garanzia reale alla data limite dei dati, ad esempio, «in curatela fallimentare».

SÌ

SÌ

NPEC8

Stadio dell’esecuzione da parte di terzi

Altri creditori garantiti hanno avviato procedure per l’esecuzione della garanzia a copertura dell’attività?

SÌ

SÌ

NPEC9

Importo del mutuo assegnato

L’importo totale del mutuo assegnato alla garanzia reale immobiliare.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

NPEC10

Esposizione sottostante di rango superiore

L’importo delle esposizioni sottostanti di rango superiore/con privilegio superiore coperto dalla garanzia reale che non è detenuto dall’ente e non rientra nel portafoglio.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

NPEC11

Descrizione dell’esecuzione

Osservazioni o descrizione dello stadio di esecuzione.

SÌ

SÌ

NPEC12

Importo della perizia giudiziaria

L’importo della perizia giudiziaria del bene immobile/della garanzia reale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

NPEC13

Data della perizia giudiziaria

La data in cui è stata effettuata la perizia giuridiziaria.

SÌ

SÌ

NPEC14

Prezzo di messa sul mercato

Il prezzo al quale il bene immobile/la garanzia reale sono stati messi sul mercato.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

NPEC15

Prezzo di offerta

Il prezzo più alto offerto dai potenziali acquirenti.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

NPEC16

Data di preparazione del bene immobile per la vendita

La data di preparazione del bene immobile/della garanzia reale per la vendita.

SÌ

SÌ

NPEC17

Data della messa sul mercato del bene immobile

La data della messa sul mercato della garanzia reale, ossia la data in cui la garanzia reale è pubblicizzata e messa sul mercato per la vendita.

SÌ

SÌ

NPEC18

Data dell’offerta sul mercato

La data dell’offerta sul mercato.

SÌ

SÌ

NPEC19

Data concordata per la vendita

La data concordata per la vendita.

SÌ

SÌ

NPEC20

Data del contratto

La data del contratto.

SÌ

SÌ

NPEC21

Data della prima asta

La data della prima asta per la vendita del bene immobile/della garanzia reale.

SÌ

SÌ

NPEC22

Prezzo di riserva dell’asta giudiziaria per la prima asta

Il giudice ha fissato il prezzo di riserva per la prima asta, ossia il prezzo minimo richiesto dal giudice.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

NPEC23

Data della successiva asta

La data della successiva asta prevista per la vendita del bene immobile/della garanzia reale.

SÌ

SÌ

NPEC24

Prezzo di riserva dell’asta giudiziaria per la successiva asta

Il giudice ha fissato il prezzo di riserva per la successiva asta, ossia il prezzo minimo richiesto dal giudice.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

NPEC25

Data dell’ultima asta

La data dell’ultima asta per la vendita del bene immobile/della garanzia reale.

SÌ

SÌ

NPEC26

Prezzo di riserva dell’asta giudiziaria per l’ultima asta

Il giudice ha fissato il prezzo di riserva per l’ultima asta, ossia il prezzo minimo richiesto dal giudice.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

NPEC27

Numero di aste non andate a buon fine

Il numero delle aste precedenti per la vendita del bene immobile/della garanzia reale non andate a buon fine.

SÌ

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sugli incassi storici

NPEH1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo NPEL1.

NO

NO

NPEH2

Identificativo dell’esposizione sottostante

L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo NPEL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

NPEH[3-38]

Saldo legale non pagato al mese n

La cronologia dei saldi legali totali non pagati nei trentasei mesi precedenti la data limite dei dati; ogni importo mensile deve essere riportato in un campo separato. Iniziare con il mese più recente nel campo NPEH3 e terminare con il mese più lontano nel tempo nel campo NPEH38.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

NPEH[39-74]

Cronologia dei saldi in arretrato al mese n

La cronologia dei saldi totali in arretrato nei trentasei mesi precedenti la data limite dei dati; ogni importo mensile deve essere riportato in un campo separato. Iniziare con il mese più recente nel campo NPEH39 e terminare con il mese più lontano nel tempo nel campo NPEH74.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

NPEH[75-110]

Cronologia dei rimborsi - non dalle vendite di garanzie reali al mese n

I rimborsi effettuati dal debitore nei trentasei mesi precedenti la data limite dei dati, escluse le vendite di garanzie reali, inclusi i recuperi effettuati da agenzie di recupero esterne; ogni importo mensile deve essere riportato in un campo separato. Iniziare con il mese più recente nel campo NPEH75 e terminare con il mese più lontano nel tempo nel campo NPEH110.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

NPEH[111-146]

Cronologia dei rimborsi - dalle vendite di garanzie reali al mese n

Il rimborso effettuato grazie alla cessione della garanzia reale nei trentasei mesi precedenti la data limite dei dati, indicando ogni importo mensile in un campo separato. Iniziare con il mese più recente nel campo NPEH111 e terminare con il mese più lontano nel tempo nel campo NPEH146.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

---

ALLEGATO XI

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - COMMERCIAL PAPER GARANTITI DA ATTIVITÀ

| Codice del campo | Nome del campo | Contenuto da segnalare | Nd1-nd4 consentite? | Nd5 consentita? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| IVAL1 | Identificativo unico - programma ABCP | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante al programma ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. | NO | NO |
| IVAL2 | Identificativo unico - operazione ABCP | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante all’operazione ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. | NO | NO |
| IVAL3 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | Identificativo unico del tipo di esposizione sottostante. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| IVAL4 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | Se l’identificativo originario nel campo IVAL3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo IVAL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. | NO | NO |
| IVAL5 | Tipo di esposizione sottostante | Selezionare il tipo di esposizione sottostante presente nell’operazione: | Crediti commerciali (TREC) |

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

IVAL1

Identificativo unico - programma ABCP

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante al programma ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

NO

NO

IVAL2

Identificativo unico - operazione ABCP

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante all’operazione ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

NO

NO

IVAL3

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

Identificativo unico del tipo di esposizione sottostante. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

IVAL4

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo IVAL3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo IVAL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

IVAL5

Tipo di esposizione sottostante

Selezionare il tipo di esposizione sottostante presente nell’operazione:

Crediti commerciali (TREC)

| | Prestiti o leasing auto (ALOL) |
| --- | --- |

Prestiti o leasing auto (ALOL)

| | Prestiti al consumo (CONL) |
| --- | --- |

Prestiti al consumo (CONL)

| | Leasing strumentali (EQPL) |
| --- | --- |

Leasing strumentali (EQPL)

| | Finanziamento di tipo floorplan (FLRF) |
| --- | --- |

Finanziamento di tipo floorplan (FLRF)

| | Premi assicurativi (INSU) |
| --- | --- |

Premi assicurativi (INSU)

| | Crediti su carta di credito (CCRR) |
| --- | --- |

Crediti su carta di credito (CCRR)

| | Mutui su immobili residenziali (RMRT) |
| --- | --- |

Mutui su immobili residenziali (RMRT)

| | Mutui su immobili commerciali (CMRT) |
| --- | --- |

Mutui su immobili commerciali (CMRT)

| | Prestiti a piccole e medie imprese (SMEL) |
| --- | --- |

Prestiti a piccole e medie imprese (SMEL)

| | Prestiti a società diverse dalle piccole e medie imprese (NSML) |
| --- | --- |

Prestiti a società diverse dalle piccole e medie imprese (NSML)

| | Flussi futuri (FUTR) |
| --- | --- |

Flussi futuri (FUTR)

| | Fondo con leva finanziaria (LVRG) |
| --- | --- |

Fondo con leva finanziaria (LVRG)

| | Collateralised Bond Obligation (CBOB) |
| --- | --- |

Collateralised Bond Obligation (CBOB)

| | Collateralised Loan Obligation (CLOB) |
| --- | --- |

Collateralised Loan Obligation (CLOB)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

IVAL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

NO

NO

IVAL7

Regione geografica - massima concentrazione delle esposizioni 1

La regione geografica in cui è localizzato il massimo importo delle esposizioni di questo tipo (in funzione del valore corrente delle esposizioni alla data limite dei dati), per ubicazione della garanzia reale (per le esposizioni sottostanti garantite) o del debitore (per le esposizioni sottostanti non garantite). Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

SÌ

IVAL8

Regione geografica - massima concentrazione delle esposizioni 2

La regione geografica in cui è localizzato il secondo importo più alto delle esposizioni di questo tipo (in funzione del valore corrente delle esposizioni alla data limite dei dati), per ubicazione della garanzia reale (per le esposizioni sottostanti garantite) o del debitore (per le esposizioni sottostanti non garantite). Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

SÌ

IVAL9

Regione geografica - massima concentrazione delle esposizioni 3

La regione geografica in cui è localizzato il terzo importo più alto delle esposizioni di questo tipo (in funzione del valore corrente delle esposizioni alla data limite dei dati), per ubicazione della garanzia reale (per le esposizioni sottostanti garantite) o del debitore (per le esposizioni sottostanti non garantite). Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

SÌ

IVAL10

Classificazione delle regioni geografiche

Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.

SÌ

SÌ

IVAL11

Saldo corrente del capitale

Il saldo totale in essere del capitale alla data limite dei dati per questo tipo di esposizione. Include gli importi classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL12

Numero di esposizioni sottostanti

Il numero di esposizioni sottostanti di questo tipo che vengono cartolarizzate.

SÌ

NO

IVAL13

Esposizioni in EUR

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono denominate in EUR alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL14

Esposizioni in GBP

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono denominate in GBP alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL15

Esposizioni in USD

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono denominate in USD alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL16

Altre esposizioni

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono denominate in valute diversa da EUR, GBP e USD alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL17

Durata residua massima

La durata residua più lunga in mesi, alla data limite dei dati, delle esposizioni di questo tipo.

SÌ

SÌ

IVAL18

Durata residua media

La durata residua media in mesi, alla data limite dei dati, ponderata per il saldo corrente alla data limite dei dati, per tutte le esposizioni di questo tipo.

SÌ

SÌ

IVAL19

Rapporto prestito/valore corrente

La media ponderata, utilizzando i saldi correnti di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati, del rapporto corrente prestito/valore (LTV). Per i prestiti con privilegio non prioritario si tratta dell’LTV combinato o totale.

SÌ

SÌ

IVAL20

Rapporto tra debito e reddito

La media ponderata, utilizzando i saldi correnti di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati, del rapporto tra debito e reddito. Il debito è definito come il saldo totale del capitale dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Include gli importi classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.

Reddito definito come reddito combinato, somma di reddito principale e reddito secondario.

SÌ

SÌ

IVAL21

Tipo di ammortamento

IL saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo per le quali il piano di ammortamento è di tipo bullet o con maxi rata finale, o di altro tipo rispetto al piano di ammortamento francese, tedesco o fisso. Ai fini del presente campo:

| — | per ammortamento francese si intende l’ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso; |
| --- | --- |

—

per ammortamento francese si intende l’ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso;

| — | per ammortamento tedesco si intende l’ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono ammortamento del capitale e interessi; |
| --- | --- |

—

per ammortamento tedesco si intende l’ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono ammortamento del capitale e interessi;

| — | per piano di ammortamento fisso si intende l’ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale; |
| --- | --- |

—

per piano di ammortamento fisso si intende l’ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale;

| — | per ammortamento Bullet si intende l’ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata; |
| --- | --- |

—

per ammortamento Bullet si intende l’ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata;

| — | per ammortamento con maxi rata finale si intende l’ammortamento consiste in rimborsi parziali del capitale seguiti da un importo finale del capitale più grande; e |
| --- | --- |

—

per ammortamento con maxi rata finale si intende l’ammortamento consiste in rimborsi parziali del capitale seguiti da un importo finale del capitale più grande; e

| — | per altro ammortamento si intende ogni altro tipo di ammortamento non incluso in nessuna delle categorie elencate sopra. |
| --- | --- |

—

per altro ammortamento si intende ogni altro tipo di ammortamento non incluso in nessuna delle categorie elencate sopra.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL22

Frequenza del pagamento del capitale programmato superiore ad un mese

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo per le quali la frequenza dei pagamenti dovuti di capitale, ossia i periodi tra i pagamenti, è superiore ad un mese (ad esempio, trimestrale, semestrale, annuale, bullet, a cedola zero, altro).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL23

Frequenza del pagamento degli interessi programmato superiore ad un mese

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo per le quali la frequenza dei pagamenti dovuti di interessi, ossia i periodi tra i pagamenti, è superiore ad un mese (ad esempio, trimestrale, semestrale, annuale, bullet, a cedola zero, altro).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL24

Crediti a tasso variabile

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati, quando il tasso di interesse è di norma considerato «variabile». «Variabile» è riferito al tasso indicizzato ad uno dei seguenti indici: LIBOR (qualsiasi valuta e durata), EURIBOR (qualsiasi valuta e durata), i tassi base delle banche centrali (BoE, BCE ecc.), il tasso variabile standard del cedente, o meccanismi analoghi.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL25

Importo finanziato

L’importo delle esposizioni sottostanti acquistate presso il cedente in questa operazione che sono state finanziate da commercial paper, tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati della presente comunicazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL26

Diluizioni

Le riduzioni totali del capitale delle esposizioni sottostanti di questo tipo durante il periodo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL27

Esposizioni riacquistate

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni sottostanti di questo titpo che sono state riacquistate (ossia rimosse dall’aggregato di esposizioni sottostanti mediante riacquisto) dal cedente/promotore tra la data limite dei dati immediatamente precedente e l’attuale data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL28

Esposizioni in stato di default o deteriorate alla data della cartolarizzazione

Inserire, a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402, il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che alla data della cartolarizzazione erano o esposizioni in stato di default o esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata ai sensi dello stesso articolo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL29

Esposizioni in stato di default

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo in stato di default alla data limite dei dati, utilizzando la definizione di default di cui alla documentazione sulla cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL30

Esposizioni in stato di default secondo CRR

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo in stato di default alla data limite dei dati, secondo la definizione di default di cui all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL31

Importi lordi stornati dall’attivo nel periodo

Il valore nominale degli importi lordi di capitale stornati dall’attivo (ossia prima dei recuperi) nel periodo. Lo storno dall’attivo secondo la definizione della cartolarizzazione o, in alternativa, secondo la prassi abituale del prestatore.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL32

Arretrati 1-29 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 1 e 29 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

SÌ

IVAL33

Arretrati 30-59 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 30 e 59 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

SÌ

IVAL34

Arretrati 60-89 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 60 e 89 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

SÌ

IVAL35

Arretrati 90-119 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 90 e 119 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

SÌ

IVAL36

Arretrati 120-149 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 120 e 149 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

SÌ

IVAL37

Arretrati 150-179 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 150 e 179 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

SÌ

IVAL38

Arretrati +180 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo uguale o superiore a 180 giorni alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

SÌ

IVAL39

Esposizioni ristrutturate

Inserire la quota di esposizioni di questo tipo che in qualsiasi momento sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

Calcolare la quota come il saldo totale corrente del capitale di queste esposizioni diviso per il saldo totale corrente delle esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

SÌ

IVAL40

Esposizioni ristrutturate (0-1 anno prima del trasferimento)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore in qualsiasi momento a partire dalla data del trasferimento o della cessione alla SSPE, e meno di un anno prima di detta data, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL41

Esposizioni ristrutturate (1-3 anni prima del trasferimento)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore in qualsiasi momento a partire da 1 anno e meno di 3 anni prima della data del trasferimento o della cessione alla SSPE, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL42

Esposizioni ristrutturate (> 3 anni prima del trasferimento)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore in qualsiasi momento a partire da 3 anni prima della data del trasferimento o della cessione alla SSPE, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL43

Esposizioni ristrutturate (tasso di interesse)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo il cui tasso di interesse è stato oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Per ristrutturazione del tasso di interesse si intende qualsiasi modifica relativa al tasso di interesse apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, comprese modifiche della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione relative al tasso di interesse generalmente accettate dovute alla tolleranza.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL44

Esposizioni ristrutturate (piano di rimborso)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo il cui piano di ammortamento è stato oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Per ristrutturazione del piano di ammortamento si intende qualsiasi modifica relativa al piano di ammortamento apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, il calendario dei rimborsi e/o altre misure di ristrutturazione relative al piano di ammortamento generalmente accettate dovute alla tolleranza.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL45

Esposizioni ristrutturate (scadenza)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo il cui profilo di scadenza è stato oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Per ristrutturazione del profilo di scadenza si intende qualsiasi modifica relativa alla scadenza apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, comprese proroghe della scadenza e/o altre misure di ristrutturazione relative alla scadenza generalmente accettate dovute alla tolleranza.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL46

Esposizioni ristrutturate (0-1 anno prima del trasferimento e senza nuovi arretrati)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore 1 anno o prima rispetto alla data del trasferimento o della cessione alla SSPE, E che in nessun momento sono state in arretrato (né nel pagamento del capitale né nel pagamento degli interessi) dalla data della ristrutturazione, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL47

Esposizioni ristrutturate (senza nuovi arretrati)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore in qualsiasi momento E che in nessun momento sono state in arretrato (né nei pagamenti del capitale né nel pagamento degli interessi) dalla data della ristrutturazione, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL48

Esposizioni ristrutturate (nuovi arretrati)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore in qualsiasi momento E che in un qualsiasi momento sono state in arretrato (o nei pagamenti del capitale o nel pagamento degli interessi) dalla data della ristrutturazione, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAL49

Esposizioni ristrutturate (altro)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore, escludendo le ristrutturazioni già incluse nei campi IVAL43, IVAL44 e IVAL45, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

---

ALLEGATO XII

COMUNICAZIONE AGLI INVESTITORI - CARTOLARIZZAZIONE NON ABCP

| Codice del campo | Nome del campo | Contenuto da segnalare | Nd1-nd4 consentite? | Nd5 consentita? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione |
| IVSS1 | Identificativo unico | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. | NO | NO |
| IVSS2 | Data limite dei dati | La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. Deve corrispondere alla data limite dei dati indicata nel modello per le esposizioni sottostanti applicabile trasmesso. | NO | NO |
| IVSS3 | Nome della cartolarizzazione | Inserire il nome della cartolarizzazione. | NO | NO |
| IVSS4 | Identificativo del soggetto segnalante | La denominazione giuridica completa del soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402; il nome deve corrispondere al nome inserito per detto soggetto nel campo SESP3 nella sezione relativa alle informazioni sulla controparte. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NO | NO |
| IVSS5 | Persona di contatto presso il soggetto segnalante | Il nome e il cognome della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| IVSS6 | Telefono della persona di contatto presso il soggetto segnalante | Il/i numero/i di telefono diretto/i della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| IVSS7 | E-mail: della persona di contatto presso il soggetto segnalante | L’indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica diretto/i della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| IVSS8 | Metodo di mantenimento del rischio | Il metodo per rispettare l’obbligo di mantenimento del rischio nell’UE (ad esempio, articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013: | Fetta verticale - articolo 6, paragrafo 3, lettera a) (VSLC) |

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione

IVSS1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

NO

NO

IVSS2

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. Deve corrispondere alla data limite dei dati indicata nel modello per le esposizioni sottostanti applicabile trasmesso.

NO

NO

IVSS3

Nome della cartolarizzazione

Inserire il nome della cartolarizzazione.

NO

NO

IVSS4

Identificativo del soggetto segnalante

La denominazione giuridica completa del soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402; il nome deve corrispondere al nome inserito per detto soggetto nel campo SESP3 nella sezione relativa alle informazioni sulla controparte. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

NO

IVSS5

Persona di contatto presso il soggetto segnalante

Il nome e il cognome della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati.

NO

NO

IVSS6

Telefono della persona di contatto presso il soggetto segnalante

Il/i numero/i di telefono diretto/i della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati.

NO

NO

IVSS7

E-mail: della persona di contatto presso il soggetto segnalante

L’indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica diretto/i della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati.

NO

NO

IVSS8

Metodo di mantenimento del rischio

Il metodo per rispettare l’obbligo di mantenimento del rischio nell’UE (ad esempio, articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013:

Fetta verticale - articolo 6, paragrafo 3, lettera a) (VSLC)

| | Quota del venditore - articolo 6, paragrafo 3, lettera b) (SLLS) |
| --- | --- |

Quota del venditore - articolo 6, paragrafo 3, lettera b) (SLLS)

| | Esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio - articolo 6, paragrafo 3, lettera c) (RSEX) |
| --- | --- |

Esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio - articolo 6, paragrafo 3, lettera c) (RSEX)

| | Segmento prime perdite - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLTR) |
| --- | --- |

Segmento prime perdite - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLTR)

| | Esposizione prime perdite per ogni attività - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLEX) |
| --- | --- |

Esposizione prime perdite per ogni attività - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLEX)

| | Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM) |
| --- | --- |

Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

IVSS9

Soggetto che mantiene il rischio

Indicare il soggetto che mantiene l’interesse economico netto rilevante come specificato all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, nell’articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013:

| | Cedente (ORIG) |
| --- | --- |

Cedente (ORIG)

| | Promotore (SPON) |
| --- | --- |

Promotore (SPON)

| | Prestatore originario (OLND) |
| --- | --- |

Prestatore originario (OLND)

| | Venditore (SELL) |
| --- | --- |

Venditore (SELL)

| | Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM) |
| --- | --- |

Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

IVSS10

Tipo di esposizione sottostante

Indicare il tipo di esposizioni sottostanti della cartolarizzazione. In caso di più tipi di cui all’elenco successivo, inserire «Misto». Fanno eccezione le cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti consistono esclusivamente in una combinazione di prestiti al consumo e prestiti o leasing auto, per le quali deve essere indicato il valore corrispondente a «Prestito al consumo»:

| | Prestiti o leasing auto (ALOL) |
| --- | --- |

Prestiti o leasing auto (ALOL)

| | Prestito al consumo (CONL) |
| --- | --- |

Prestito al consumo (CONL)

| | Mutuo su immobili non residenziali (CMRT) |
| --- | --- |

Mutuo su immobili non residenziali (CMRT)

| | Crediti su carta di credito (CCRR) |
| --- | --- |

Crediti su carta di credito (CCRR)

| | Leasing (LEAS) |
| --- | --- |

Leasing (LEAS)

| | Mutuo su immobili residenziali (RMRT) |
| --- | --- |

Mutuo su immobili residenziali (RMRT)

| | Misto (MIXD) |
| --- | --- |

Misto (MIXD)

| | Piccole e medie imprese (SMEL) |
| --- | --- |

Piccole e medie imprese (SMEL)

| | Società diverse dalle piccole e medie imprese (NSML) |
| --- | --- |

Società diverse dalle piccole e medie imprese (NSML)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

IVSS11

Metodo di trasferimento del rischio

Conformemente all’articolo 242, punti 13) e 14), del regolamento (UE) n. 575/2013, il metodo di trasferimento della cartolarizzazione è «tradizionale» (ossia «vendita effettiva»).

NO

NO

IVSS12

Misure/rapporti di attivazione

Si sono verificari eventi attivatori relativi all’esposizione sottostante? Si tratta di eventi quali morosità, diluizione, default, perdita, stop alla sostituzione, stop alla rotatività, o analoghi eventi relativi all’esposizione che hanno un impatto sulla cartolarizzazione, alla data limite dei dati. Ciò comprende anche l’esistenza di un saldo debitore nel Principal Deficiency Ledger o di mancanza di attività.

NO

NO

IVSS13

Data di fine del periodo di rotatività/accumulo (ramp-up)

Inserire la data alla quale si prevede che il periodo di rotatività o di accumulo (ramp-up) della cartolarizzazione avrà fine. Inserire la data di scadenza della cartolarizzazione in caso di periodo di rotatività senza data di fine prevista.

NO

SÌ

IVSS14

Recuperi di capitale nel periodo

I recuperi lordi di capitale ricevuti nel periodo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

IVSS15

Recuperi di interessi nel periodo

I recuperi lordi di interessi ricevuti nel periodo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

IVSS16

Incassi di capitale nel periodo

Gli incassi trattati come capitale nel periodo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

IVSS17

Incassi di interessi nel periodo

Gli incassi trattati come entrate nel periodo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

IVSS18

Utilizzi della linea di liquidità

Se la cartolarizzazione ha una linea di liquidità, confermare se vi siano stati o no utilizzi della linea di liquidità nel periodo che termina alla data dell’ultimo pagamento degli interessi.

NO

SÌ

IVSS19

Excess spread della cartolarizzazione

L’importo dei fondi rimanenti dopo l’applicazione di tutti gli stadi attualmente applicabili della cascata dei pagamenti, cosiddetto «excess spread».

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

IVSS20

Meccanismo di intrapolamento dell’excess spread

L’excess spread è attualmente intrappolato nella cartolarizzazione (ad esempio, accumulato in un conto di riserva separato).

NO

NO

IVSS21

Eccesso di garanzia corrente

L’eccesso di garanzia corrente della cartolarizzazione, calcolata come il rapporto tra (la somma del saldo in essere del capitale di tutte le esposizioni sottostanti, escludendo le esposizioni sottostanti classificate come in stato di default, alla data limite dei dati) e (la somma del saldo in essere del capitale di tutti i segmenti/di tutte le obbligazioni alla data limite dei dati).

NO

NO

IVSS22

Tasso costante di rimborso anticipato annualizzato

Il tasso costante di rimborso anticipato (CPR) annualizzato delle esposizioni sottostanti calcolato a partire del CPR periodico più recente. Il CPR periodico è pari al [(totale del capitale non programmato ricevuto alla fine del periodo di incasso più recente)/(il saldo totale del capitale all’inizio del periodo di incasso)]. Il CPR periodico è poi annualizzato come segue:

| | 100*(1-[(1-CPR periodico)^numero di periodi di incasso nell’anno)]. |
| --- | --- |

100*(1-[(1-CPR periodico)^numero di periodi di incasso nell’anno)].

| | Per «CPR periodico» si intende il CPR nell’ultimo periodo di incasso, ossia per una cartolarizzazione con obbligazioni con pagamenti trimestrali si tratterebbe di norma del precedente periodo di tre mesi. |
| --- | --- |

Per «CPR periodico» si intende il CPR nell’ultimo periodo di incasso, ossia per una cartolarizzazione con obbligazioni con pagamenti trimestrali si tratterebbe di norma del precedente periodo di tre mesi.

NO

NO

IVSS23

Diluizioni

Le riduzioni totali del capitale delle esposizioni durante il periodo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

IVSS24

Importi lordi stornati dall’attivo nel periodo

L’importo totale degli importi lordi di capitale stornati dall’attivo (ossia prima dei recuperi) nel periodo. Lo storno dall’attivo secondo la definizione della cartolarizzazione o, in alternativa, secondo la prassi abituale del prestatore.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

IVSS25

Esposizioni riacquistate

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni sottostanti che sono state riacquistate dal cedente/promotore tra la data limite dei dati immediatamente precedente e l’attuale data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVSS26

Esposizioni ristrutturate

L’importo totale in essere del capitale delle esposizioni sottostanti che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore tra la data limite dei dati immediatamente precedente e l’attuale data limite dei dati. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

IVSS27

Tasso costante di default annualizzato

Il tasso costante di default (CDR) annualizzato delle esposizioni sottostanti sulla base del CDR periodico. Il CDR periodico è pari al [(saldo totale corrente delle esposizioni sottostanti classificate come in stato di default nel periodo)/(il saldo totale corrente delle esposizioni sottostanti non in stato di default all’inizio del periodo)]. Questo valore è poi annualizzato come segue:

| | 100*(1-[(1-CDR periodico)^numero di periodi di incasso nell’anno)]. |
| --- | --- |

100*(1-[(1-CDR periodico)^numero di periodi di incasso nell’anno)].

| | Per «CDR periodico» si intende il CDR nell’ultimo periodo di incasso, ossia per una cartolarizzazione con obbligazioni con pagamenti trimestrali si tratterebbe di norma del precedente periodo di tre mesi. |
| --- | --- |

Per «CDR periodico» si intende il CDR nell’ultimo periodo di incasso, ossia per una cartolarizzazione con obbligazioni con pagamenti trimestrali si tratterebbe di norma del precedente periodo di tre mesi.

NO

NO

IVSS28

Esposizioni in stato di default

L’importo totale in essere del capitale delle esposizioni in stato di default alla data limite dei dati, utilizzando la definizione di default di cui alla documentazione sulla cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

IVSS29

Esposizioni in stato di default secondo CRR

L’importo totale in essere del capitale delle esposizioni in stato di default alla data limite dei dati, utilizzando la definizione di default di cui all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVSS30

Metodo di ponderazione del rischio

Indicare il metodo di ponderazione del rischio utilizzato dal cedente per produrre la ponderazione del rischio delle esposizioni sottostanti, conformemente al regolamento (UE) 575/2013:

Metodo standardizzato (STND)

Metodo basato sui rating interni di base (FIRB)

Metodo basato sui rating interni avanzato (ADIR)

NO

SÌ

IVSS31

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [0,00 %, 0,10 %]

L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 0,00 %<= x < 0,10 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.

In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.

NO

SÌ

IVSS32

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [0,10 %, 0,25 %]

L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 0,10 %<= x < 0,25 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.

In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.

NO

SÌ

IVSS33

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [0,25 %, 1,00 %]

L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 0,25 %<= x < 1,00 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.

In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.

NO

SÌ

IVSS34

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [1,00 %, 7,50 %]

L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 1,00 %<= x < 7,50 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.

In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.

NO

SÌ

IVSS35

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [7,50 %, 20,00 %]

L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 7,50 %<= x < 20,00 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.

In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.

NO

SÌ

IVSS36

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [20,00 %, 100,00 %]

L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 20,00 %<= x <=100,00 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.

In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.

NO

SÌ

IVSS37

Stima interna della perdita in caso di default (Loss Given Default)

L’ultima stima della perdita in caso di default del cedente per l’esposizione sottostante in uno scenario negativo, ponderata utilizzando il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni sottotanti alla data limite dei dati.

In assenza di obbligo di legge di calcolare la perdita in caso di default, inserire ND5.

NO

SÌ

IVSS38

Arretrati 1-29 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 1 e 29 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

NO

NO

IVSS39

Arretrati 30-59 giorni

La percentuale di esposizioni in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 30 e 59 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.

NO

NO

IVSS40

Arretrati 60-89 giorni

La percentuale di esposizioni in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 60 e 89 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.

NO

NO

IVSS41

Arretrati 90-119 giorni

La percentuale di esposizioni in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 90 e 119 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.

NO

NO

IVSS42

Arretrati 120-149 giorni

La percentuale di esposizioni in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 120 e 149 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.

NO

NO

IVSS43

Arretrati 150-179 giorni

La percentuale di esposizioni in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 150 e 179 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.

NO

NO

IVSS44

Arretrati +180 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo uguale o superiore a 180 giorni alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.

NO

NO

Sezione relativa alle informazioni su prove/eventi/valori di attivazione

IVSR1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo IVSS1.

NO

NO

IVSR2

Identificativo originario di prova/evento/valore di attivazione

L’identificativo unico originario di prova/evento/valore di attivazione. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

IVSR3

Nuovo identificativo di prova/evento/valore di attivazione

Se l’identificativo originario nel campo IVSR2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo IVSR2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

IVSR4

Descrizione

Descrivere la prova/l’evento/il valore di attivazione, comprese eventuali formule. Questo è un campo di testo libero, tuttavia la descrizione della prova/dell’evento/del valore di attivazione include formule e definizioni chiave per consentire all’investitore/al potenziale investitore di farsi un quadro ragionevole delle prove/degli eventi/dei valori di attivazione e delle condizioni e conseguenze ad essi collegate.

NO

NO

IVSR5

Livello di soglia

Inserire il livello al quale la prova si considera superata, il valore di attivazione si considera violato o al quale si ritiene che avvenga ogni altra azione, in funzione del tipo di prova/evento/valore di attivazione segnalato. In caso di prove/eventi/valori di attivazione non numerici, inserire ND5.

NO

SÌ

IVSR6

Valore effettivo

Inserire il valore attuale della misura confrontata con il livello soglia. In caso di prove/eventi/valori di attivazione non numerici, inserire ND5. Inserire le percentuali in forma di punti percentuali, ad esempio, 99,50 invece di 99,50 % e 0,006 invece di 0,006 %.

NO

SÌ

IVSR7

Status

Lo status della prova/evento/valore di attivazione è impostato su «violazione» (ossia la prova non è stata superata o le condizioni di attivazione sono state soddisfatte) alla data limite dei dati?

NO

NO

IVSR8

Periodo per sanare

Inserire il numero massimo di giorni concessi per riportare la prova/il valore di attivazione al livello richiesto. Se un tale periodo non è concesso, inserire 0.

NO

SÌ

IVSR9

Frequenza di calcolo

Inserire il numero di giorni di calendario di intervallo per il calcolo della prova. Utilizzare numeri interi, ad esempio 7 per settimanalmente, 30 per mensilmente, 90 per trimestralmente e 365 per annualmente.

NO

SÌ

IVSR10

Conseguenze della violazione

Inserire la conseguenza, sulla base della documentazione sulla cartolarizzazione, del mancato rispetto (o della violazione) della prova/dell’evento/del valore di attivazione:

| | Modifica della priorità di pagamento (CHPP) |
| --- | --- |

Modifica della priorità di pagamento (CHPP)

| | Sostituzione di controparti (CHCP) |
| --- | --- |

Sostituzione di controparti (CHCP)

| | Sia modifica della priorità di pagamento che sostituzione di controparti (BOTH) |
| --- | --- |

Sia modifica della priorità di pagamento che sostituzione di controparti (BOTH)

| | Altre conseguenze (OTHR) |
| --- | --- |

Altre conseguenze (OTHR)

NO

NO

Sezione relativa alle informazioni sui flussi di cassa

IVSF1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo IVSS1.

NO

NO

IVSF2

Identificativo originario dell’elemento di flusso di cassa

L’identificativo unico originario dell’elemento di flusso di cassa. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

IVSF3

Nuovo identificativo dell’elemento di flusso di cassa

Se l’identificativo originario nel campo IVSF2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo IVSF2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

IVSF4

Elemento di flusso di cassa

Elencare gli elementi di flusso di cassa. Il campo deve essere compilato nell’ordine di prorità applicabile degli incassi o dei pagamenti alla data limite dei dati. Ossia, ogni fonte di flusso di cassa in entrata deve essere elencata in ordine, e poi devono essere elencate le fonti di flussi di cassa in uscita.

NO

NO

IVSF5

Importo pagato durante il periodo

Indicare i fondi pagati secondo la priorità dei pagamenti per questo elemento. Introdurre valori negativi per i fondi pagati e valori positivi per i fondi ricevuti. Si noti che il valore «Importo pagato durante il periodo» indicato in una data linea (ad esempio, linea B) più il valore «Fondi disponibili dopo» indicato nella linea precedente (ad esempio, linea A) insieme sono pari al valore «Fondi disponibili dopo» indicato in questa linea (ad esempio, linea B).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

IVSF6

Fondi disponibili dopo

Indicare i fondi disponibili per la priorità dei pagamenti dopo l’applicazione dell’elemento di flusso di cassa. Si noti che il valore «Importo pagato durante il periodo» indicato in una data linea (ad esempio, linea B) più il valore «Fondi disponibili dopo» indicato nella linea precedente (ad esempio, linea A) insieme sono pari al valore «Fondi disponibili dopo» indicato in questa linea (ad esempio, linea B).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

---

ALLEGATO XIII

COMUNICAZIONE AGLI INVESTITORI - CARTOLARIZZAZIONE ABCP

| Codice del campo | Nome del campo | Contenuto da segnalare | Nd1-nd4 consentite? | Nd5 consentita? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sul programma |
| IVAS1 | Identificativo unico - programma ABCP | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante al programma ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. | NO | NO |
| IVAS2 | Data limite dei dati | La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| IVAS3 | Identificativo del soggetto segnalante | La denominazione giuridica completa del soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402; il nome deve corrispondere al nome inserito per detto soggetto nel campo SEAP3 nella sezione relativa alle informazioni sulla controparte. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | NO | NO |
| IVAS4 | Persona di contatto presso il soggetto segnalante | Il nome e il cognome della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| IVAS5 | Telefono della persona di contatto presso il soggetto segnalante | Il/i numero/i di telefono diretto/i della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| IVAS6 | E-mail: della persona di contatto presso il soggetto segnalante | L’indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica diretto/i della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati. | NO | NO |
| IVAS7 | Misure/rapporti di attivazione | Si sono verificari eventi attivatori relativi all’esposizione sottostante? Si tratta di eventi quali morosità, diluizione, default, perdita, stop alla sostituzione, stop alla rotatività, o analoghi eventi relativi all’esposizione che hanno un impatto sulla cartolarizzazione, alla data limite dei dati. Ciò comprende anche lesistenza di un saldo debitorio nel Principal Deficiency Ledger o di mancanza di attività. | NO | SÌ |
| IVAS8 | Esposizioni non conformi | A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, inserire, utilizzando il saldo corrente alla data limite dei dati, il valore totale delle esposizioni non conformi all’articolo 24, paragrafi 9, 10 e 11, del regolamento (UE) 2017/2402.
  Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}. | SÌ | SÌ |
| IVAS9 | Vita media ponderata | Inserire la vita media ponderata residua dell’aggregato di esposizioni sottostanti il programma ABCP, espressa in anni. | SÌ | SÌ |
| IVAS10 | Metodo di mantenimento del rischio | Il metodo per rispettare l’obbligo di mantenimento del rischio nell’UE (ad esempio, articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013: | Fetta verticale - articolo 6, paragrafo 3, lettera a) (VSLC) |

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sul programma

IVAS1

Identificativo unico - programma ABCP

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante al programma ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

NO

NO

IVAS2

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

NO

NO

IVAS3

Identificativo del soggetto segnalante

La denominazione giuridica completa del soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402; il nome deve corrispondere al nome inserito per detto soggetto nel campo SEAP3 nella sezione relativa alle informazioni sulla controparte. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

NO

IVAS4

Persona di contatto presso il soggetto segnalante

Il nome e il cognome della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati.

NO

NO

IVAS5

Telefono della persona di contatto presso il soggetto segnalante

Il/i numero/i di telefono diretto/i della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati.

NO

NO

IVAS6

E-mail: della persona di contatto presso il soggetto segnalante

L’indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica diretto/i della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati.

NO

NO

IVAS7

Misure/rapporti di attivazione

Si sono verificari eventi attivatori relativi all’esposizione sottostante? Si tratta di eventi quali morosità, diluizione, default, perdita, stop alla sostituzione, stop alla rotatività, o analoghi eventi relativi all’esposizione che hanno un impatto sulla cartolarizzazione, alla data limite dei dati. Ciò comprende anche lesistenza di un saldo debitorio nel Principal Deficiency Ledger o di mancanza di attività.

NO

SÌ

IVAS8

Esposizioni non conformi

A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, inserire, utilizzando il saldo corrente alla data limite dei dati, il valore totale delle esposizioni non conformi all’articolo 24, paragrafi 9, 10 e 11, del regolamento (UE) 2017/2402.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SÌ

IVAS9

Vita media ponderata

Inserire la vita media ponderata residua dell’aggregato di esposizioni sottostanti il programma ABCP, espressa in anni.

SÌ

SÌ

IVAS10

Metodo di mantenimento del rischio

Il metodo per rispettare l’obbligo di mantenimento del rischio nell’UE (ad esempio, articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013:

Fetta verticale - articolo 6, paragrafo 3, lettera a) (VSLC)

| | Quota del venditore - articolo 6, paragrafo 3, lettera b) (SLLS) |
| --- | --- |

Quota del venditore - articolo 6, paragrafo 3, lettera b) (SLLS)

| | Esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio - articolo 6, paragrafo 3, lettera c) (RSEX) |
| --- | --- |

Esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio - articolo 6, paragrafo 3, lettera c) (RSEX)

| | Segmento prime perdite - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLTR) |
| --- | --- |

Segmento prime perdite - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLTR)

| | Esposizione prime perdite per ogni attività - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLEX) |
| --- | --- |

Esposizione prime perdite per ogni attività - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLEX)

| | Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM) |
| --- | --- |

Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

IVAS11

Soggetto che mantiene il rischio

Indicare il soggetto che mantiene l’interesse economico netto rilevante come specificato nell’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, nell’articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013:

| | Cedente (ORIG) |
| --- | --- |

Cedente (ORIG)

| | Promotore (SPON) |
| --- | --- |

Promotore (SPON)

| | Prestatore originario (OLND) |
| --- | --- |

Prestatore originario (OLND)

| | Venditore (SELL) |
| --- | --- |

Venditore (SELL)

| | Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM) |
| --- | --- |

Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sull’operazione

IVAN1

Identificativo unico - programma ABCP

Inserire qui lo stesso identificativo unico del programma ABCP inserito nel campo IVAS1.

NO

NO

IVAN2

Identificativo unico - operazione ABCP

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante all’operazione ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della CommissionL.

NO

NO

IVAN3

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. Deve corrispondere alla data limite dei dati indicata nei modelli per le esposizioni sottostanti trasmessi conformememente all’allegato XI.

NO

NO

IVAN4

Codice NACE del settore

Il codice NACE del settore del cedente, come indicato nel regolamento (CE) n: 1893/2006.

NO

SÌ

IVAN5

Metodo di mantenimento del rischio

Il metodo per rispettare l’obbligo di mantenimento del rischio nell’UE (ad esempio, articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013:

| | Fetta verticale - articolo 6, paragrafo 3, lettera a) (VSLC) |
| --- | --- |

Fetta verticale - articolo 6, paragrafo 3, lettera a) (VSLC)

| | Quota del venditore - articolo 6, paragrafo 3, lettera b) (SLLS) |
| --- | --- |

Quota del venditore - articolo 6, paragrafo 3, lettera b) (SLLS)

| | Esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio - articolo 6, paragrafo 3, lettera c) (RSEX) |
| --- | --- |

Esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio - articolo 6, paragrafo 3, lettera c) (RSEX)

| | Segmento prime perdite - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLTR) |
| --- | --- |

Segmento prime perdite - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLTR)

| | Esposizione prime perdite per ogni attività - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLEX) |
| --- | --- |

Esposizione prime perdite per ogni attività - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLEX)

| | Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM) |
| --- | --- |

Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

IVAN6

Soggetto che mantiene il rischio

Indicare il soggetto che mantiene l’interesse economico netto rilevante come specificato nell’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, nell’articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013:

| | Cedente (ORIG) |
| --- | --- |

Cedente (ORIG)

| | Promotore (SPON) |
| --- | --- |

Promotore (SPON)

| | Prestatore originario (OLND) |
| --- | --- |

Prestatore originario (OLND)

| | Venditore (SELL) |
| --- | --- |

Venditore (SELL)

| | Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM) |
| --- | --- |

Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

IVAN7

Vita media ponderata

Inserire la vita media ponderata residua dell’aggregato di esposizioni sottostanti l’operazione, espressa in anni.

SÌ

SÌ

Sezione relativa alle informazioni su prove/eventi/valori di attivazione

IVAR1

Identificativo unico - operazione ABCP

Inserire qui lo stesso identificativo unico dell’operazione ABCP inserito nel campo IVAN2.

NO

NO

IVAR2

Identificativo originario di prova/evento/valore di attivazione

L’identificativo unico originario di prova/evento/valore di attivazione. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

IVAR3

Nuovo identificativo di prova/evento/valore di attivazione

Se l’identificativo originario nel campo IVAR2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo IVAR2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

IVAR4

Descrizione

Descrivere la prova/l’evento/il valore di attivazione, comprese eventuali formule. Questo è un campo di testo libero, tuttavia la descrizione della prova/dell’evento/del valore di attivazione include formule e definizioni chiave per consentire all’investitore/al potenziale investitore di farsi un quadro ragionevole delle prove/degli eventi/dei valori di attivazione e delle condizioni e conseguenze ad essi collegate.

NO

NO

IVAR5

Status

La prova è stata superata alla data limite dei dati? In caso di valore di attivazione, il valore di attivazione è stato violato?

NO

NO

IVAR6

Conseguenze della violazione

Inserire la conseguenza, sulla base della documentazione sulla cartolarizzazione, del mancato rispetto (o della violazione) della prova/dell’evento/del valore di attivazione:

| | Modifica della priorità di pagamento (CHPP) |
| --- | --- |

Modifica della priorità di pagamento (CHPP)

| | Sostituzione di controparti (CHCP) |
| --- | --- |

Sostituzione di controparti (CHCP)

| | Sia modifica della priorità di pagamento che sostituzione di controparti (BOTH) |
| --- | --- |

Sia modifica della priorità di pagamento che sostituzione di controparti (BOTH)

| | Altre conseguenze (OTHR) |
| --- | --- |

Altre conseguenze (OTHR)

NO

NO

---

ALLEGATO XIV

INFORMAZIONI SULLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE O GLI EVENTI SIGNIFICATIVI - CARTOLARIZZAZIONE NON ABCP

| Codice del campo | Nome del campo | Contenuto da segnalare | Nd1-nd4 consentite? | Nd5 consentita? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione |
| SESS1 | Identificativo unico | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. | NO | NO |
| SESS2 | Data limite dei dati | La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. Se presentato assieme alla comunicazione dei dati sulle esposizioni sottostanti e alla comunicazione agli investitori, questo valore deve coincidere con la data limite dei dati nei relativi modelli per le esposizioni sottostanti e per la comunicazione agli investitori trasmessi. | NO | NO |
| SESS3 | Non più STS | La cartolarizzazione ha cessato di soddisfare i requisiti STS? Se la cartolarizzazione non ha mai avuto lo status STS, inserire ND5. | NO | SÌ |
| SESS4 | Provvedimenti correttivi | Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti correttivi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5. | NO | SÌ |
| SESS5 | Provvedimenti amministrativi | Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti amministrativi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5. | NO | SÌ |
| SESS6 | Modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione | Segnalare eventuali modifiche rilevanti dei documenti riguardanti l’operazione, tra cui il nome e il codice (conformemente all’allegato I, tabella 3) del documento e fornire una loro descrizione dettagliata. | NO | SÌ |
| SESS7 | Perfezionamento della vendita | A norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, il trasferimento di esposizioni sottostanti alla SSPE (ossia il perfezionamento della vendita) è stato perfezionato dopo la data di conclusione della cartolarizzazione). | NO | SÌ |
| SESS8 | Tipo di cascata dei pagamenti attuale | Scegliere dal seguente elenco, la cascata dei pagamenti più appropriata attualmente applicata alla cartolarizzazione: | Turbo (TRK) |

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione

SESS1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

NO

NO

SESS2

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. Se presentato assieme alla comunicazione dei dati sulle esposizioni sottostanti e alla comunicazione agli investitori, questo valore deve coincidere con la data limite dei dati nei relativi modelli per le esposizioni sottostanti e per la comunicazione agli investitori trasmessi.

NO

NO

SESS3

Non più STS

La cartolarizzazione ha cessato di soddisfare i requisiti STS? Se la cartolarizzazione non ha mai avuto lo status STS, inserire ND5.

NO

SÌ

SESS4

Provvedimenti correttivi

Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti correttivi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5.

NO

SÌ

SESS5

Provvedimenti amministrativi

Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti amministrativi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5.

NO

SÌ

SESS6

Modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione

Segnalare eventuali modifiche rilevanti dei documenti riguardanti l’operazione, tra cui il nome e il codice (conformemente all’allegato I, tabella 3) del documento e fornire una loro descrizione dettagliata.

NO

SÌ

SESS7

Perfezionamento della vendita

A norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, il trasferimento di esposizioni sottostanti alla SSPE (ossia il perfezionamento della vendita) è stato perfezionato dopo la data di conclusione della cartolarizzazione).

NO

SÌ

SESS8

Tipo di cascata dei pagamenti attuale

Scegliere dal seguente elenco, la cascata dei pagamenti più appropriata attualmente applicata alla cartolarizzazione:

Turbo (TRK)

| | Sequenziale (SQWT) |
| --- | --- |

Sequenziale (SQWT)

| | Pro rata (PRWT) |
| --- | --- |

Pro rata (PRWT)

| | Attualmente sequenziale, con possibilità di trasformazione in pro rata in futuro (SQPR) |
| --- | --- |

Attualmente sequenziale, con possibilità di trasformazione in pro rata in futuro (SQPR)

| | Attualmente pro rata, con possibilità di trasformazione in sequenziale in futuro (PRSQ) |
| --- | --- |

Attualmente pro rata, con possibilità di trasformazione in sequenziale in futuro (PRSQ)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

SESS9

Tipo di master trust

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, selezionare la descrizione più appropriata della struttura:

| | Ogni SSPE è indipendente dalle altre SSPE per quanto riguarda l’emissione delle obbligazioni e la distribuzione dei flussi di cassa (cosiddetta «struttura capitalista») (CSTR) |
| --- | --- |

Ogni SSPE è indipendente dalle altre SSPE per quanto riguarda l’emissione delle obbligazioni e la distribuzione dei flussi di cassa (cosiddetta «struttura capitalista») (CSTR)

| | Le perdite sono ripartite tra tutte le SSPE e sono emesse singole classi di obbligazioni indipendentemente da classi senior o junior (cosiddetta «’struttura socialista» o «master trust disaccopiato») (SSTR) |
| --- | --- |

Le perdite sono ripartite tra tutte le SSPE e sono emesse singole classi di obbligazioni indipendentemente da classi senior o junior (cosiddetta «’struttura socialista» o «master trust disaccopiato») (SSTR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SESS10

Valore della SSPE

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire il valore nominale di tutte le esposizioni sottostanti (capitale e oneri) in cui il trust o la SSPE hanno un interesse economico alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SESS11

Valore del capitale della SSPE

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire il valore nominale di tutte le esposizioni sottostanti (solo capitale) in cui il trust ha un interesse economico alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SESS12

Numero di conti della SSPE

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire il numero dei conti in cui il trust o la SSPE hanno un interesse economico alla data limite dei dati.

NO

SÌ

SESS13

Saldo del capitale delle obbligazioni

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire il valore nominale di tutte le obbligazioni garantite da attività coperte dalle esposizioni sottostanti nel trust.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SESS14

Quota del venditore

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire l’interesse del cedente nel trust, espresso in percentuale. In caso di più di un cedente, inserire l’interesse aggregato di tutti i cedenti.

NO

SÌ

SESS15

Quota di finanziamento

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire l’interesse della SSPE della serie nel trust alla data limite dei dati, espresso in percentuale.

NO

SÌ

SESS16

Entrate allocate alla serie

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, indicare gli importi delle entrate allocati dal trust alla serie.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SESS17

Indice di riferimento dello swap su tassi di interesse

Descrivere il tipo di indice di riferimento dello swap su tassi di interesse a cui è ancorata la gamba pagatrice dello swap:

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of England Base Rate (BOER) |
| --- | --- |

Bank of England Base Rate (BOER)

| | European Central Bank Base Rate (ECBR) |
| --- | --- |

European Central Bank Base Rate (ECBR)

| | Tasso proprio del prestatore (LDOR) |
| --- | --- |

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SESS18

Data di scadenza dello swap su tassi di interesse

La data di scadenza dello swap su tassi di interesse.

NO

SÌ

SESS19

Nozionale dello swap su tassi di interesse

L’importo nozionale dello swap su tassi di interesse alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SESS20

Valuta del pagatore dello swap su valute

Indicare la valuta pagata dalla gamba pagatrice dello swap.

NO

SÌ

SESS21

Valuta del ricevente dello swap su valute

Indicare la valuta pagata dalla gamba ricevente dello swap.

NO

SÌ

SESS22

Tasso di cambio per lo swap su valute

Il tasso di cambio fissato per lo swap su valute.

NO

SÌ

SESS23

Data di scadenza dello swap su valute

La data di scadenza dello swap su valute.

NO

SÌ

SESS24

Nozionale dello swap su valute

L’importo nozionale dello swap su valute alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

Sezione relativa alle informazioni su segmento/obbligazione

SEST1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.

NO

NO

SEST2

Identificativo originario del segmento

L’identificativo unico originario assegnato allo strumento. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

SEST3

Nuovo identificativo del segmento

Se l’identificativo originario nel campo SEST2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo SEST2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

SEST4

Numero internazionale di identificazione dei titoli

Il codice ISIN assegnato al segmento, se del caso.

NO

SÌ

SEST5

Nome del segmento

La designazione (di norma una lettera e/o un numero) attribuita al segmento di obbligazioni (o classe di titoli) che presenta gli stessi diritti e le stesse priorità e caratteristiche definiti nel prospetto, ossia Serie 1, Classe A1 ecc.

NO

SÌ

SEST6

Tipo di segmento/obbligazione

Selezionare l’opzione più appropriata per descrivere il profilo di rimborso dello strumento:

| | Hard bullet (ossia data di scadenza fissa) (HBUL) |
| --- | --- |

Hard bullet (ossia data di scadenza fissa) (HBUL)

| | Soft bullet (ossia data di scadenza prestabilita può essere prorogata alla data di scadenza legale) (SBUL) |
| --- | --- |

Soft bullet (ossia data di scadenza prestabilita può essere prorogata alla data di scadenza legale) (SBUL)

| | Ammortamento programmato (ossia rimborso del capitale a date di ammortamento programmate) (SAMO) |
| --- | --- |

Ammortamento programmato (ossia rimborso del capitale a date di ammortamento programmate) (SAMO)

| | Ammortamento controllato (ossia il rimborso del capitale inizia ad una determinata data) (CAMM) |
| --- | --- |

Ammortamento controllato (ossia il rimborso del capitale inizia ad una determinata data) (CAMM)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

SEST7

Valuta

La valuta di denominazione dello strumento.

NO

NO

SEST8

Saldo originario del capitale

Il saldo originario del capitale del segmento all’emissione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SEST9

Saldo corrente del capitale

Il saldo alla pari, o nozionale, del segmento dopo la data di pagamento del capitale corrente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SEST10

Frequenza del pagamento degli interessi

La frequenza alla quale devono essere pagati gli interessi dovuti sullo strumento:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

SEST11

Data di pagamento degli interessi

La prima data dopo la comunicazione della data limite dei dati, alla quale sono previsti pagamenti di interessi a favore dei detentori delle obbligazioni del segmento.

NO

SÌ

SEST12

Data di pagamento del capitale

La prima data dopo la comunicazione della data limite dei dati, alla quale sono previsti pagamenti del capitale a favore dei detentori delle obbligazioni del segmento.

NO

SÌ

SEST13

Cedola corrente

La cedola sullo strumento in punti base.

NO

NO

SEST14

Margine/spread sul tasso di interesse corrente

Il differenziale sulla cedola applicato all’indice di interesse di riferimento, definito nel prospetto, applicabile allo specifico strumento in punti base.

NO

SÌ

SEST15

Cedola minima

La cedola minima dello strumento.

NO

SÌ

SEST16

Cedola massima

La cedola massima dello strumento.

NO

SÌ

SEST17

Valore della cedola step-up/step down

Se esistente, quale è il valore della cedola step up/step-down secondo i termini e le condizioni della cartolarizzazione/del programma?

NO

SÌ

SEST18

Data della cedola step-up/step down

Se esistente, quale è la data alla quale si prevede che la definizione della cedola cambierà secondo termini e le condizioni della cartolarizzazione/del programma?

NO

SÌ

SEST19

Convenzione sui giorni lavorativi

La convenzione sui giorni lavorativi utilizzati per il calcolo degli interessi dovuti:

| | Successivo (FWNG) |
| --- | --- |

Successivo (FWNG)

| | Successivo modificato (MODF) |
| --- | --- |

Successivo modificato (MODF)

| | Pià prossimo (NEAR) |
| --- | --- |

Pià prossimo (NEAR)

| | Precedente (PREC) |
| --- | --- |

Precedente (PREC)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SEST20

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of England Base Rate (BOER) |
| --- | --- |

Bank of England Base Rate (BOER)

| | European Central Bank Base Rate (ECBR) |
| --- | --- |

European Central Bank Base Rate (ECBR)

| | Tasso proprio del prestatore (LDOR) |
| --- | --- |

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SEST21

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

| | Overnight (OVNG) |
| --- | --- |

Overnight (OVNG)

| | Infragiornaliero (INDA) |
| --- | --- |

Infragiornaliero (INDA)

| | 1 giorno (DAIL) |
| --- | --- |

1 giorno (DAIL)

| | 1 settimana (WEEK) |
| --- | --- |

1 settimana (WEEK)

| | 2 settimane (TOWK) |
| --- | --- |

2 settimane (TOWK)

| | 1 mese (MNTH) |
| --- | --- |

1 mese (MNTH)

| | 2 mesi (TOMN) |
| --- | --- |

2 mesi (TOMN)

| | 3 mesi (QUTR) |
| --- | --- |

3 mesi (QUTR)

| | 4 mesi (FOMN) |
| --- | --- |

4 mesi (FOMN)

| | 6 mesi (SEMI) |
| --- | --- |

6 mesi (SEMI)

| | 12 mesi (YEAR) |
| --- | --- |

12 mesi (YEAR)

| | Su richiesta (ONDE) |
| --- | --- |

Su richiesta (ONDE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SEST22

Data di emissione

La data di emissione dello strumento.

NO

NO

SEST23

Data di esborso

La prima data a partire dalla quale è calcolato l’importo degli interessi pagabili sullo strumento.

NO

SÌ

SEST24

Scadenza legale

La data entro la quale lo strumento deve essere rimborsato affinché non vi sia default.

NO

SÌ

SEST25

Clausola di proroga

Selezionare l’opzione più appropriata per descrivere quale soggetto ha il diritto di prorogare la scadenza dello strumento, ai sensi dei termini e delle condizioni della cartolarizzazione/del programma:

| | Solo la SSPE (ISUR) |
| --- | --- |

Solo la SSPE (ISUR)

| | Il detentore dell’obbligazione (NHLD) |
| --- | --- |

Il detentore dell’obbligazione (NHLD)

| | O la SSPE o il detentore dell’obbligazione (ISNH) |
| --- | --- |

O la SSPE o il detentore dell’obbligazione (ISNH)

| | Nessuna opzione (NOPT) |
| --- | --- |

Nessuna opzione (NOPT)

NO

SÌ

SEST26

Prossima data di riacquisto

Qual è la prossima data in cui lo strumento può essere riacquistato secondo i termini e le condizioni della cartolarizzazione/del programma? Sono esclusi gli accordi di clean-up.

NO

SÌ

SEST27

Soglia dell’opzione clean-up call

Qual è la soglia dell’opzione clean-up call secondo i termini e le condizioni della cartolarizzazione/del programma?

NO

SÌ

SEST28

Prossima data dell’opzione di vendita

Qual è la prossima data dell’opzione di vendita secondo i termini e le condizioni della cartolarizzazione/del programma?

NO

SÌ

SEST29

Convenzione sul conteggio dei giorni

La convenzione sul conteggio dei giorni utilizzati per il calcolo degli interessi:

| | 30/360 (A011) |
| --- | --- |

30/360 (A011)

| | Effettivi/365 (A005) |
| --- | --- |

Effettivi/365 (A005)

| | Effettivi/360 (A004) |
| --- | --- |

Effettivi/360 (A004)

| | Effettivi/Effettivi ICMA (A006) |
| --- | --- |

Effettivi/Effettivi ICMA (A006)

| | Effettivi/Effettivi ISDA (A008) |
| --- | --- |

Effettivi/Effettivi ISDA (A008)

| | Effettivi/Effettivi AFB (A010) |
| --- | --- |

Effettivi/Effettivi AFB (A010)

| | Effettivi/366 (A009) |
| --- | --- |

Effettivi/366 (A009)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SEST30

Convenzione di regolamento

La convenzione di regolamento usuale per il segmento:

| | T più 1 (TONE) |
| --- | --- |

T più 1 (TONE)

| | T più 2 (TTWO) |
| --- | --- |

T più 2 (TTWO)

| | T più 3 (TTRE) |
| --- | --- |

T più 3 (TTRE)

| | Appena possibile (ASAP) |
| --- | --- |

Appena possibile (ASAP)

| | Alla fine del contratto (ENDC) |
| --- | --- |

Alla fine del contratto (ENDC)

| | Fine mese (MONT) |
| --- | --- |

Fine mese (MONT)

| | Futuro (FUTU) |
| --- | --- |

Futuro (FUTU)

| | Giorno successivo (NXTD) |
| --- | --- |

Giorno successivo (NXTD)

| | Regolare (REGU) |
| --- | --- |

Regolare (REGU)

| | T più 5 (TFIV) |
| --- | --- |

T più 5 (TFIV)

| | T più 4 (TFOR) |
| --- | --- |

T più 4 (TFOR)

| | Se e quando emesso (WHFI) |
| --- | --- |

Se e quando emesso (WHFI)

| | Quando distribuito (WDIS) |
| --- | --- |

Quando distribuito (WDIS)

| | Quando emesso (WISS) |
| --- | --- |

Quando emesso (WISS)

| | Quando emesso o distribuito (WHID) |
| --- | --- |

Quando emesso o distribuito (WHID)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SEST31

Punto di attacco corrente

Il punto di attacco del segmento, calcolato conformemente all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 575/2013 e moltiplicato per 100.

NO

NO

SEST32

Punto di attacco originario

Il punto di attacco del segmento al momento dell’emissione delle obbligazioni del segmento, calcolato conformemente all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 575/2013 e moltiplicato per 100.

NO

SÌ

SEST33

Supporto di credito corrente

Il supporto d credito corrente del segmento, calcolato secondo la definizione del cedente/promotore/SSPE.

NO

NO

SEST34

Supporto di credito originario

Il supporto di credito del segmento al momento dell’emissione delle obbligazioni del segmento, calcolato secondo la definizione del cedente/promotore/SSPE.

NO

SÌ

SEST35

Formula del supporto di credito

Descrivere/indicare la formula utilizzata per il calcolo del supporto di credito del segmento.

NO

NO

SEST36

Segmenti pari passu

indicare i codici ISIN di tutti i segmenti (compreso il presente) che alla data limite dei dati sono di grado pari-passu con il segmento corrente in base alla priorità di cartolarizzazione dei pagamenti alla data limite dei dati. In caso di codici ISIN multipli, tutti i codici ISIN devono essere forniti secondo lo schema XML.

NO

SÌ

SEST37

Segmenti senior

Inserire i codici ISIN di tutti i segmenti che alla data limite dei dati sono di grado senior rispetto al segmento corrente in base alla priorità di cartolarizzazione dei pagamenti alla data limite dei dati. In caso di codici ISIN multipli, tutti i codici ISIN devono essere forniti secondo lo schema XML.

NO

SÌ

SEST38

Saldo in essere nel Principal Deficiency Ledger

Il saldo non pagato del Principal Deficiency Ledger del segmento in questione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SEST39

Identificativo del soggetto giuridico del garante

Se il segmento è garantito, fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del garante. Se non garantito, inserire ND5.

NO

SÌ

SEST40

Nome del garante

Indicare la denominazione giuridica completa del garante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Se non garantito, inserire ND5.

NO

SÌ

SEST41

Sottosettore SEC del garante

La classificazione SEC 2010 del garante ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010). Fornire questo elemento a livello di sottosettore. Utilizzare uno dei valori indicati nell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento. Se non garantito, inserire ND5.

NO

SÌ

SEST42

Tipo di protezione

Indicare il tipo di strumento di protezione utilizzato:

| | Credit default swap (CDSX) |
| --- | --- |

Credit default swap (CDSX)

| | Credit-Linked Note (CLKN) |
| --- | --- |

Credit-Linked Note (CLKN)

| | Total Return Swap (TRES) |
| --- | --- |

Total Return Swap (TRES)

| | Garanzia finanziaria (ossia attenuazione del rischio di credito di tipo personale) (FGUA) |
| --- | --- |

Garanzia finanziaria (ossia attenuazione del rischio di credito di tipo personale) (FGUA)

| | Assicurazione crediti (CINS) |
| --- | --- |

Assicurazione crediti (CINS)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sul conto

SESA1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.

NO

NO

SESA2

Identificativo originario del conto

L’identificativo unico originario del conto. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

SESA3

Nuovo identificativo del conto

Se l’identificativo originario nel campo SESA2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo SESA2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

SESA4

Tipo di conto

Il tipo di conto:

| | Conto della riserva di liquidita (CARE) |
| --- | --- |

Conto della riserva di liquidita (CARE)

| | Conto della riserva di commistione (CORE) |
| --- | --- |

Conto della riserva di commistione (CORE)

| | Conto della riserva di compensazione (SORE) |
| --- | --- |

Conto della riserva di compensazione (SORE)

| | Linea di liquidità (LQDF) |
| --- | --- |

Linea di liquidità (LQDF)

| | Conto del margine (MGAC) |
| --- | --- |

Conto del margine (MGAC)

| | Altro conto (OTHR) |
| --- | --- |

Altro conto (OTHR)

NO

NO

SESA5

Saldo obiettivo del conto

Gli importi dei fondi che sono in deposito nel conto in questione quando è completamente finanziato secondo la documentazione sulla cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SESA6

Saldo effettivo del conto

Il saldo dei fondi depositati sul conto in questione alla data finale del periodo di maturazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESA7

Ammortamento del conto

Il conto si ammortizza nel corso della durata della cartolarizzazione?

NO

NO

Sezione relativa alle informazioni sulla controparte

SESP1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.

NO

NO

SESP2

Identificativo del soggetto giuridico della controparte

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] della controparte.

NO

NO

SESP3

Nome della controparte

Indicare la denominazione giuridica completa della controparte. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

NO

SESP4

Tipo di controparte

Il tipo di controparte:

| | Banca del conto (ABNK) |
| --- | --- |

Banca del conto (ABNK)

| | Banca del conto di riserva (BABN) |
| --- | --- |

Banca del conto di riserva (BABN)

| | Facilitatore della banca del conto (ABFC) |
| --- | --- |

Facilitatore della banca del conto (ABFC)

| | Garante della banca del conto (ABGR) |
| --- | --- |

Garante della banca del conto (ABGR)

| | Depositario della garanzia reale (CAGT) |
| --- | --- |

Depositario della garanzia reale (CAGT)

| | Agente pagatore (PAYA) |
| --- | --- |

Agente pagatore (PAYA)

| | Agente di calcolo (CALC) |
| --- | --- |

Agente di calcolo (CALC)

| | Agente di amministrazione (ADMI) |
| --- | --- |

Agente di amministrazione (ADMI)

| | Subagente di amministrazione (ADSA) |
| --- | --- |

Subagente di amministrazione (ADSA)

| | Agente del trasferimento (RANA) |
| --- | --- |

Agente del trasferimento (RANA)

| | Agente verificatore (VERI) |
| --- | --- |

Agente verificatore (VERI)

| | Depositario della garanzia (SECU) |
| --- | --- |

Depositario della garanzia (SECU)

| | Fornitore dell’anticipo di cassa (CAPR) |
| --- | --- |

Fornitore dell’anticipo di cassa (CAPR)

| | Fornitore della garanzia reale (COLL) |
| --- | --- |

Fornitore della garanzia reale (COLL)

| | Fornitore del contratto di investimento garantito (GICP) |
| --- | --- |

Fornitore del contratto di investimento garantito (GICP)

| | Fornitore dell’assicurazione del credito (IPCP) |
| --- | --- |

Fornitore dell’assicurazione del credito (IPCP)

| | Fornitore della linea di liquidità (LQFP) |
| --- | --- |

Fornitore della linea di liquidità (LQFP)

| | Fornitore della linea di liquidità di riserva (BLQP) |
| --- | --- |

Fornitore della linea di liquidità di riserva (BLQP)

| | Partecipante al mutuo su risparmio (Savings Mortgage) (SVMP) |
| --- | --- |

Partecipante al mutuo su risparmio (Savings Mortgage) (SVMP)

| | Emittente (ISSR) |
| --- | --- |

Emittente (ISSR)

| | Cedente (ORIG) |
| --- | --- |

Cedente (ORIG)

| | Venditore (SELL) |
| --- | --- |

Venditore (SELL)

| | Promotore della società veicolo per la cartolarizzazione (SSSP) |
| --- | --- |

Promotore della società veicolo per la cartolarizzazione (SSSP)

| | Gestore (servicer) (SERV) |
| --- | --- |

Gestore (servicer) (SERV)

| | Gestore (servicer) di riserva (BSER) |
| --- | --- |

Gestore (servicer) di riserva (BSER)

| | Facilitatore del gestore (servicer) di riserva (BSRF) |
| --- | --- |

Facilitatore del gestore (servicer) di riserva (BSRF)

| | Gestore (servicer) speciale (SSRV) |
| --- | --- |

Gestore (servicer) speciale (SSRV)

| | Sottoscrittore (SUBS) |
| --- | --- |

Sottoscrittore (SUBS)

| | Fornitore dello swap su tassi di interesse (IRSP) |
| --- | --- |

Fornitore dello swap su tassi di interesse (IRSP)

| | Fornitore dello swap su tassi di interesse di riserva (BIPR) |
| --- | --- |

Fornitore dello swap su tassi di interesse di riserva (BIPR)

| | Fornitore dello swap su valute (CSPR) |
| --- | --- |

Fornitore dello swap su valute (CSPR)

| | Fornitore dello swap su valute di riserva (BCSP) |
| --- | --- |

Fornitore dello swap su valute di riserva (BCSP)

| | Revisore (AUDT) |
| --- | --- |

Revisore (AUDT)

| | Consulente (CNSL) |
| --- | --- |

Consulente (CNSL)

| | Trustee (TRUS) |
| --- | --- |

Trustee (TRUS)

| | Rappresentante dei detentori delle obbligazioni (REPN) |
| --- | --- |

Rappresentante dei detentori delle obbligazioni (REPN)

| | Sottoscrittore (UNDR) |
| --- | --- |

Sottoscrittore (UNDR)

| | Mediatore (ARRG) |
| --- | --- |

Mediatore (ARRG)

| | Intermediario (DEAL) |
| --- | --- |

Intermediario (DEAL)

| | Amministratore (MNGR) |
| --- | --- |

Amministratore (MNGR)

| | Fornitore della lettera di credito (LCPR) |
| --- | --- |

Fornitore della lettera di credito (LCPR)

| | Multi-Seller Conduit (MSCD) |
| --- | --- |

Multi-Seller Conduit (MSCD)

| | Società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) |
| --- | --- |

Società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)

| | Agente di liquidità o di liquidazione (LQAG) |
| --- | --- |

Agente di liquidità o di liquidazione (LQAG)

| | Proprietario del capitale proprio del conduit/della SSPE (EQOC) |
| --- | --- |

Proprietario del capitale proprio del conduit/della SSPE (EQOC)

| | Fornitore della linea di liquidità swingline (SWNG) |
| --- | --- |

Fornitore della linea di liquidità swingline (SWNG)

| | Fornitore di prestiti o leasing alle start-up (SULP) |
| --- | --- |

Fornitore di prestiti o leasing alle start-up (SULP)

| | Controparte del contratto di vendita con patto di riaquisto (RAGC) |
| --- | --- |

Controparte del contratto di vendita con patto di riaquisto (RAGC)

| | Gestore della liquidità (CASM) |
| --- | --- |

Gestore della liquidità (CASM)

| | Banca del conto di incasso (CACB) |
| --- | --- |

Banca del conto di incasso (CACB)

| | Banca del conto della garanzia reale (COLA) |
| --- | --- |

Banca del conto della garanzia reale (COLA)

| | Fornitore del prestito subordinato (SBLP) |
| --- | --- |

Fornitore del prestito subordinato (SBLP)

| | Gestore di Collateralised Loan Obligation (CLOM) |
| --- | --- |

Gestore di Collateralised Loan Obligation (CLOM)

| | Consulente per il portafoglio (PRTA) |
| --- | --- |

Consulente per il portafoglio (PRTA)

| | Agente della sostituzione (SUBA) |
| --- | --- |

Agente della sostituzione (SUBA)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

SESP5

Paese di stabilimento della controparte

Il paese in cui la controparte è stabilita.

NO

NO

SESP6

Soglia di rating della controparte

Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare la soglia di rating della controparte alla data limite dei dati.

In caso di rating multipli, indicare tutti i rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

NO

SÌ

SESP7

Rating della controparte

Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il rating della controparte alla data limite dei dati.

In caso di soglie basate sul rating multiple, indicare tutte le soglie secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

NO

SÌ

SESP8

Identificativo del soggetto giuridico della fonte del rating della controparte

Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il nome completo del fornitore del rating della controparte (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] alla data limite dei dati.

In caso di rating multipli, indicare l’identificativo del soggetto giuridico di tutti i fornitori di rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

NO

SÌ

SESP9

Nome della fonte del rating della controparte

Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il nome completo del fornitore del rating della controparte alla data limite dei dati. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

In caso di rating multipli, indicare l’identificativo del soggetto giuridico di tutti i fornitori di rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

NO

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione di CLO

SESC1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.

NO

NO

SESC2

Data di fine del periodo in cui non è possibile esercitare l’opzione di riacquisto

Indicare la data alla quale si conclude il periodo in cui non può essere esercitata l’opzione di riacquisto (ad esempio, quando ai detentori di segmenti è fatto divieto di chiedere alla SSPE di liquidare il portafoglio e di rimborsare tutti i segmenti, di ricalcolare o di rifinanziare i segmenti ecc.).

NO

SÌ

SESC3

Tipo di CLO

Il tipo di CLO che meglio descrive l’operazione:

| | Balance Sheet Collateralized Loan Obligation (BCLO) |
| --- | --- |

Balance Sheet Collateralized Loan Obligation (BCLO)

| | Arbitrage Collateralized Loan Obligation (ACLO) |
| --- | --- |

Arbitrage Collateralized Loan Obligation (ACLO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SESC4

Periodo corrente

Lo status del CLO nel periodo corrente:

| | Warehouse (WRHS) |
| --- | --- |

Warehouse (WRHS)

| | Ramp-up (RMUP) |
| --- | --- |

Ramp-up (RMUP)

| | Reinvestment (RINV) |
| --- | --- |

Reinvestment (RINV)

| | Post-reinvestment (PORI) |
| --- | --- |

Post-reinvestment (PORI)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

SESC5

Data di inizio del periodo corrente

Indicare la data di inizio del periodo corrente.

NO

SÌ

SESC6

Data di fine del periodo corrente

Indicare la data/la data prevista di fine del periodo corrente.

NO

SÌ

SESC7

Limite di concentrazione

Inserire il limite di concentrazione, in percentuale del valore alla pari del portafoglio, che si applica alle controparti/ai debitori, come previsto nella documentazione sull’operazione. In caso di più di un limite, inserire il limite massimo (ad esempio, se vi sono due limiti del 10 % e del 20 %, a seconda del rating, inserire 20 %).

NO

SÌ

SESC8

Restrizioni - scadenza legale

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) delle esposizioni la cui scadenza finale legale supera la scadenza finale legale più breve dei segmenti? (nell’ipotesi che venga esercitata l’opzione di clean-up).

NO

SÌ

SESC9

Restrizioni - esposizioni subordinate

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) delle esposizioni con privilegio non prioritario che possono essere aquistate?

NO

SÌ

SESC10

Restrizioni - esposizioni deteriorate

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) delle esposizioni deteriorate che possono essere acquistate?

NO

SÌ

SESC11

Restrizioni - esposizioni con pagamento in natura

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) delle esposizioni con pagamento in natura che possono essere detenute in ogni momento?

NO

SÌ

SESC12

Restrizioni - esposizioni a cedola zero

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) delle esposizioni a cedola zero che possono essere detenute in ogni momento?

NO

SÌ

SESC13

Restrizioni - esposizioni in strumenti di capitale

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) di strumenti di capitale o di debito convertibile in strumenti di capitale che possono essere acquistati?

NO

SÌ

SESC14

Restrizioni - esposizioni su partecipazioni

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) di partecipazioni al prestito che possono essere acquistate?

NO

SÌ

SESC15

Restrizioni - operazioni discrezionali di vendita

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) di operazioni discrezionali di vendita all’anno?

NO

SÌ

SESC16

Operazioni discrezionali di vendita

Le operazioni discrezionali di vendita effettive, su base annua.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESC17

Reinvestimenti

L’importo reinvestito su base annua.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESC18

Restrizioni - supporto di credito

Il gestore di CLO può prelevare o monetizzare un eventuale surplus di supporto di credito?

NO

NO

SESC19

Restrizioni - quotazioni

Il gestore di CLO può ottenere quotazioni da intermediari diversi dall’arranger?

NO

NO

SESC20

Restrizioni - operazioni

Il gestore di CLO può effettuare operazioni con intermediari diversi dall’arranger?

NO

NO

SESC21

Restrizioni - emissioni

Ci sono restrizioni all’emissione supplementare di obbligazioni?

NO

NO

SESC22

Restrizioni - riscatti

Ci sono restrizioni sull’origine dei fondi utilizzati per il riacquisto/riscatto selettivi delle obbligazioni? (ad esempio, i proventi di capitale non possono essere utilizzati per effettuare un riscatto; i riscatti devono avvenire nell’ordine di priorità dei pagamento delle obbligazioni; occorre mantenere o migliorare le prove dei rapporti di eccesso di garanzia dopo l’acquisto).

NO

NO

SESC23

Restrizioni - rifinanziamento

Ci sono restrizioni in caso di rifinanziamento delle obbligazioni?

NO

NO

SESC24

Restrizioni - remunerazione delle obbligazioni

I detentori delle obbligazioni possono cedere le loro obbligazioni al trustee per la cancellazione senza ricevere pagamenti in cambio?

NO

NO

SESC25

Restrizioni - protezione del credito

Il gestore di CLO può comprare o vendere protezione del credito sulle attività sottostanti?

NO

NO

SESC26

Periodi di liquidazione della garanzia reale

Inserire il numero di giorni di calendario trascorsi i quali la garanzia reale deve essere liquidata. Se sono possibili intervalli di tempo o periodi multipli, indicare il numero minimo di giorni di calendario.

NO

SÌ

SESC27

Liquidazione della garanzia reale - rinuncia

Alcuni o tutti i detentori delle obbligazioni possono scegliere rinunciare al periodo di liquidazione delle garanzie?

NO

NO

Sezione relativa alle informazioni sul gestore di CLO

SESL1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.

NO

NO

SESL2

Identificativo del soggetto giuridico del gestore di CLO

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del gestore di CLO.

NO

NO

SESL3

Nome del gestore

Indicare la denominazione giuridica completa del gestore di CLO. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

NO

SESL4

Data di stabilimento

La data di costituzione/stabilimento del gestore di CLO.

NO

SÌ

SESL5

Data di registrazione

La data di registrazione nell’UE come consulente in materia di investimenti.

NO

SÌ

SESL6

Dipendenti

Il numero totale di dipendenti.

NO

NO

SESL7

Dipendenti - CLO

Il numero totale di dipendenti addetti alla negoziazione dei prestiti e alla gestione dei portafogli di CLO.

NO

NO

SESL8

Dipendenti - risoluzione

Il numero totale di dipendenti addetti alla risoluzione dei crediti deteriorati.

NO

NO

SESL9

AUM

Attività in gestione

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESL10

Attività in gestione - prestiti con leva finanziaria

Il totale dei prestiti con leva finanziaria in gestione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESL11

Attività in gestione - CLOs

Il totale dei CLO in gestione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESL12

Attività in gestione - UE

Il totale delle attività UE in gestione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESL13

Attività in gestione - CLO dell’UE

Il totale dei CLO dell’UE in gestione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESL14

Numero di CLO dell’UE

Il numero di CLO dell’UE in gestione.

NO

NO

SESL15

Capitale

Il capitale totale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESL16

Capitale - mantenimento del rischio

Il capitale per il finanziamento del mantenimento del rischio.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESL17

Tempi di regolamento

Il tempo necessario in media, in giorni di calendario, per il regolamento dell’operazione.

NO

NO

SESL18

Frequenza della determinazione del prezzo

La frequenza (in numero di giorni) per la determinazione/la rideterminazione del prezzo dei portafogli. In caso di applicazione di frequenze diverse, indicare la frequenza media ponderata, utilizzando come fattore di ponderazione le attività in gestione di ciascuna categoria, arrotondata al giorno più vicino.

NO

NO

SESL19

Tasso di default - 1 anno

Il tasso medio di default annualizzato sulle attività connesse alla cartolarizzazione di CLO gestite dal gestore di CLO, nell’anno precedente.

NO

NO

SESL20

Tasso di default - 5 anni

Il tasso medio di default annualizzato sulle attività connesse alla cartolarizzazione di CLO gestite dal gestore di CLO, negli ultimi 5 anni.

NO

NO

SESL21

Tasso di default - 10 anni

Il tasso medio di default annualizzato sulle attività connesse alla cartolarizzazione di CLO gestite dal gestore del CLO, negli ultimi 10 anni.

NO

NO

Sezione relativa alle informazioni sulla copertura sintetica

SESV1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.

NO

NO

SESV2

Identificativo dello strumento di protezione

L’identificatore unico dello strumento di protezione. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

SESV3

Tipo di protezione

Indicare il tipo di strumento di protezione utilizzato:

| | Credit default swap (CDSX) |
| --- | --- |

Credit default swap (CDSX)

| | Credit-Linked Note (CLKN) |
| --- | --- |

Credit-Linked Note (CLKN)

| | Total Return Swap (TRES) |
| --- | --- |

Total Return Swap (TRES)

| | Garanzia finanziaria (ossia attenuazione del rischio di credito di tipo personale) (FGUA) |
| --- | --- |

Garanzia finanziaria (ossia attenuazione del rischio di credito di tipo personale) (FGUA)

| | Assicurazione crediti (CINS) |
| --- | --- |

Assicurazione crediti (CINS)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

SESV4

Numero internazionale di identificazione dei titoli della protezione

Indicare, se applicabile, il codice ISIN dello strumento di protezione.

NO

SÌ

SESV5

Nome del fornitore della protezione

Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della garanzia. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

NO

SESV6

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della protezione

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dalla protezione.

NO

NO

SESV7

Soggetto pubblico con ponderazione del rischio pari a zero

Il fornitore della protezione è un soggetto publico secondo la classificazione di cui all’articolo 113, paragrafo 4, all’articolo 117, paragrafo 2, o all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013 (e successive modificazioni)?

NO

NO

SESV8

Legge applicabile

L’ordinamento che disciplina l’accordo sulla protezione.

NO

NO

SESV9

Accordo quadro ISDA (ISDA Master Agreement)

La base della documentazione sulla protezione:

| | ISDA Agreement 2002 (ISDA) |
| --- | --- |

ISDA Agreement 2002 (ISDA)

| | ISDA Agreement 2014 (IS14) |
| --- | --- |

ISDA Agreement 2014 (IS14)

| | ISDA Agreement Altro (ISOT) |
| --- | --- |

ISDA Agreement Altro (ISOT)

| | Rhamenvertrag (DERV) |
| --- | --- |

Rhamenvertrag (DERV)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

SESV10

Eventi di default e di risoluzione

Dove sono elencati gli eventi di default e di risoluzione previsti dall’accordo di protezione?

Schedule to the ISDA 2002 (ISDA)

Schedule to the ISDA 2014 (IS14)

Altro - su misura (OTHR)

NO

SÌ

SESV11

Tipo di cartolarizzazione sintetica

Si tratta di una «cartolarizzazione sintetica di bilancio»?

NO

NO

SESV12

Valuta della protezione

La valuta in cui è denominata la protezione.

NO

NO

SESV13

Nozionale corrente della protezione

L’importo totale della copertura ai sensi dell’accordo sulla protezione alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESV14

Nozionale massimo della protezione

L’importo massimo della copertura ai sensi dell’accordo sulla protezione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESV15

Punto di attacco della protezione

Per quanto riguarda il capitale dell’aggregato, indicare il punto di attacco percentuale in cui inizia la copertura della protezione.

NO

SÌ

SESV16

Punto di distacco della protezione

Per quanto riguarda il capitale dell’aggregato, indicare il punto di distacco percentuale in cui termina la copertura della protezione.

NO

SÌ

SESV17

Numero internazionale di identificazione dei titoli delle obbligazioni coperte

Se la protezione viene fornita a copertura di segmenti specifici (ad esempio, una garanzia personale), indicare l’ISIN di ogni segmento coperto dallo specifico accordo sulla protezione. In caso di codici ISIN multipli, tutti i codici ISIN devono essere forniti secondo lo schema XML.

NO

SÌ

SESV18

Copertura della protezione

Indicare l’opzione che meglio descrive la copertura dell’importo della protezione:

| | Copre unicamente la perdita del capitale (PRNC) |
| --- | --- |

Copre unicamente la perdita del capitale (PRNC)

| | Copre la perdita del capitale e la perdita degli interessi maturati (PACC) |
| --- | --- |

Copre la perdita del capitale e la perdita degli interessi maturati (PACC)

| | Copre la perdita del capitale, la perdita degli interessi maturati, gli interessi a titolo di penalità (PAPE) |
| --- | --- |

Copre la perdita del capitale, la perdita degli interessi maturati, gli interessi a titolo di penalità (PAPE)

| | Copre la perdita del capitale, la perdita degli interessi maturati, i costi dell’esecuzione forzata (PINF) |
| --- | --- |

Copre la perdita del capitale, la perdita degli interessi maturati, i costi dell’esecuzione forzata (PINF)

| | Copre la perdita del capitale, la perdita degli interessi maturati, gli interessi a titolo di penalità, i costi dell’esecuzione forzata (PIPF) |
| --- | --- |

Copre la perdita del capitale, la perdita degli interessi maturati, gli interessi a titolo di penalità, i costi dell’esecuzione forzata (PIPF)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SESV19

Data di fine della protezione

Indicare la data contrattuale alla quale è prevista la scadenza/la fine della protezione.

NO

SÌ

SESV20

Soglia di rilevanza

Vi sono soglie di rilevanza prima che possano essere effettuati pagamenti della protezione? Ad es., è necessario un importo minimo di deterioramento del credito delle attività generatrici di flussi di cassa prima che possa essere fatta richiesta di pagamento al venditore di protezione?

NO

NO

SESV21

Condizioni per l’effettuazione dei pagamenti

Le condizioni relative all’effettuazione dei pagamenti da parte del venditore della protezione:

| | Immediatamente dopo un evento creditizio per l’intero ammontare dell’attitività in stato di default (IFAM) |
| --- | --- |

Immediatamente dopo un evento creditizio per l’intero ammontare dell’attitività in stato di default (IFAM)

| | Immediatamente dopo un evento creditizio per l’intero ammontare dell’attitività in stato di default al netto del recupero atteso (IFAR) |
| --- | --- |

Immediatamente dopo un evento creditizio per l’intero ammontare dell’attitività in stato di default al netto del recupero atteso (IFAR)

| | Dopo un periodo prestabilito concesso per l’attività di incasso (ACOL) |
| --- | --- |

Dopo un periodo prestabilito concesso per l’attività di incasso (ACOL)

| | Dopo un periodo prestabilito concesso per le attività di incasso, per la somma pari alla perdita effettiva meno il recupero atteso (APCR) |
| --- | --- |

Dopo un periodo prestabilito concesso per le attività di incasso, per la somma pari alla perdita effettiva meno il recupero atteso (APCR)

| | Dopo l’intero processo di risoluzione della perdita, per la perdita effettiva (AWRK) |
| --- | --- |

Dopo l’intero processo di risoluzione della perdita, per la perdita effettiva (AWRK)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SESV22

Possibili pagamenti di rettifica

I termini e le condizioni dell’accordo sulla protezione del credito prevedono pagamenti di rettifica a favore dell’acquirente della protezione (ad esempio, se dopo la scadenza dell’accordo sulla protezione del credito vi sono discrepanze tra importi precedentemente stimati e corrisposti)?

NO

NO

SESV23

Durata del periodo di risoluzione

Se, per quanto riguarda i termini di pagamento, è concesso un periodo prestabilito per le attività di incasso e le rettifiche da apportare al regolamento della perdita iniziale, indicare il numero stabilito di giorni di durata di detto periodo.

NO

SÌ

SESV24

Obbligazione di rimborso

L’acquirente della protezione ha l’obbligo di rimborsare eventuali pagamenti per la protezione precedentemente ricevuti (oltre che in caso di risoluzione del derivato o a seguito di evento creditizio attivatore o per violazione della garanzia in relazione alle obbligazioni di riferimento)?

NO

NO

SESV25

Garanzia reale sostituibile

In caso di detenzione di garanzie reali, le attività del portafoglio di garanzie reali possono essere sostituite? Completare questo campo per gli accordi sintetici finanziati o se altrimenti applicabile (ad esempio, quando contante è detenuto come garanzia reale per i pagamenti della protezione).

NO

NO

SESV26

Requisito in materia di copertura della garanzia reale

In caso di detenzione di garanzie reali, indicare il requisito in percentuale della copertura (in termini di nozionale della protezione), come stabilito nella documentazione sulla cartolarizzazione. Completare questo campo per gli accordi sintetici finanziati o se altrimenti applicabile (ad esempio, quando contante è detenuto come garanzia reale per i pagamenti della protezione).

NO

SÌ

SESV27

Margine iniziale della garanzia reale

Se è utilizzato un contratto di vendita con patto di riacquisto, indicare il margine iniziale necessario per gli investimenti ammissibili (garanzie reali), come stabilito nella documentazione sulla cartolarizzazione. Completare questo campo per gli accordi sintetici finanziati o se altrimenti applicabile (ad esempio, quando contante è detenuto come garanzia reale per i pagamenti della protezione).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SESV28

Termine di consegna della garanzia reale

In caso di utilizzo di un contratto di vendita con patto di riacquisto, indicare il termine (in giorni), secondo la documentazione sulla cartolarizzazione, entro il quale la garanzia reale deve essere fornita, nel caso in cui debba essere liberata. Completare questo campo per gli accordi sintetici finanziati o se altrimenti applicabile (ad esempio, quando contante è detenuto come garanzia reale per i pagamenti della protezione).

NO

SÌ

SESV29

Regolamento

La compensazione da corrispondere:

| | Contante (CASH) |
| --- | --- |

Contante (CASH)

| | Regolamento mediante consegna fisica (PHYS) |
| --- | --- |

Regolamento mediante consegna fisica (PHYS)

NO

SÌ

SESV30

Data di scadenza massima permessa

In caso di consegna fisica, per ogni titolo che può essere consegnato, indicare la data di scadenza massima stabilita nella documentazione sulla cartolarizzazione.

NO

SÌ

SESV31

Indice corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione

L’indice di tassi di interesse corrente (il tasso di riferimento sulla base del quale sono stabiliti i pagamenti all’acquirente della protezione). Questo campo deve essere completato in particolare in caso di protezione tramite swap:

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of England Base Rate (BOER) |
| --- | --- |

Bank of England Base Rate (BOER)

| | European Central Bank Base Rate (ECBR) |
| --- | --- |

European Central Bank Base Rate (ECBR)

| | Tasso proprio del prestatore (LDOR) |
| --- | --- |

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SESV32

Durata dell’indice corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione

La durata dell’indice di tassi di interesse utilizzato per i pagamenti all’acquirente della protezione:

| | Overnight (OVNG) |
| --- | --- |

Overnight (OVNG)

| | Infragiornaliero (INDA) |
| --- | --- |

Infragiornaliero (INDA)

| | 1 giorno (DAIL) |
| --- | --- |

1 giorno (DAIL)

| | 1 settimana (WEEK) |
| --- | --- |

1 settimana (WEEK)

| | 2 settimane (TOWK) |
| --- | --- |

2 settimane (TOWK)

| | 1 mese (MNTH) |
| --- | --- |

1 mese (MNTH)

| | 2 mesi (TOMN) |
| --- | --- |

2 mesi (TOMN)

| | 3 mesi (QUTR) |
| --- | --- |

3 mesi (QUTR)

| | 4 mesi (FOMN) |
| --- | --- |

4 mesi (FOMN)

| | 6 mesi (SEMI) |
| --- | --- |

6 mesi (SEMI)

| | 12 mesi (YEAR) |
| --- | --- |

12 mesi (YEAR)

| | Su richiesta (ONDE) |
| --- | --- |

Su richiesta (ONDE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SESV33

Frequenza di ricalcolo dei pagamenti all’acquirente della protezione

La frequenza alla quale sono ricalcolati i pagamenti all’acquirente della protezione conformemente all’accordo sulla protezione del credito:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SESV34

Margine sul tasso di interesse corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione

Il margine sul tasso di interesse corrente applicato sui pagamenti a tasso variabile a favore dell’acquirente della protezione in aggiunta (o in meno, nel qual caso inserire un valore negativo) rispetto al tasso dell’indice utilizzato come indice di riferimento sulla base del quale sono stabiliti i pagamenti all’acquirente della protezione. Questo campo deve essere completato in particolare in caso di protezione tramite uno swap.

NO

SÌ

SESV35

Tasso di interesse corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione

Il tasso di interesse corrente applicato per i pagamenti all’acquirente della protezione. Questo campo deve essere completato in particolare in caso di protezione tramite uno swap.

NO

SÌ

SESV36

Indice corrente per i pagamenti al venditore della protezione

L’indice di tassi di interesse corrente (il tasso di riferimento sulla base del quale sono stabiliti i pagamenti al venditore della protezione):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of England Base Rate (BOER) |
| --- | --- |

Bank of England Base Rate (BOER)

| | European Central Bank Base Rate (ECBR) |
| --- | --- |

European Central Bank Base Rate (ECBR)

| | Tasso proprio del prestatore (LDOR) |
| --- | --- |

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SESV37

Durata dell’indice corrente per i pagamenti al venditore della protezione

La durata dell’indice di tassi di interesse utilizzato per i pagamenti al venditore della protezione:

| | Overnight (OVNG) |
| --- | --- |

Overnight (OVNG)

| | Infragiornaliero (INDA) |
| --- | --- |

Infragiornaliero (INDA)

| | 1 giorno (DAIL) |
| --- | --- |

1 giorno (DAIL)

| | 1 settimana (WEEK) |
| --- | --- |

1 settimana (WEEK)

| | 2 settimane (TOWK) |
| --- | --- |

2 settimane (TOWK)

| | 1 mese (MNTH) |
| --- | --- |

1 mese (MNTH)

| | 2 mesi (TOMN) |
| --- | --- |

2 mesi (TOMN)

| | 3 mesi (QUTR) |
| --- | --- |

3 mesi (QUTR)

| | 4 mesi (FOMN) |
| --- | --- |

4 mesi (FOMN)

| | 6 mesi (SEMI) |
| --- | --- |

6 mesi (SEMI)

| | 12 mesi (YEAR) |
| --- | --- |

12 mesi (YEAR)

| | Su richiesta (ONDE) |
| --- | --- |

Su richiesta (ONDE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SESV38

Frequenza di ricalcolo dei pagamenti al venditore della protezione

La frequenza alla quale sono ricalcolati i pagamenti al venditore della protezione conformemente all’accordo sulla protezione del credito:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SESV39

Margine sul tasso di interesse corrente per i pagamenti al venditore della protezione

Il margine sul tasso di interesse corrente applicato sui pagamenti a tasso variabile a favore del venditore della protezione in aggiunta (o in meno, nel qual caso inserire un valore negativo) rispetto al tasso dell’indice utilizzato come indice di riferimento sulla base del quale sono stabiliti i pagamenti al venditore della protezione. Questo campo deve essere completato in particolare in caso di protezione tramite uno swap.

NO

SÌ

SESV40

Tasso di interesse corrente per i pagamenti al venditore della protezione

Il tasso di interesse corrente applicato per i pagamenti al venditore della protezione.

NO

SÌ

SESV41

Excess spread come supporto

L’excess spread è utilizzato come supporto di credito per la classe di obbligazioni junior?

NO

NO

SESV42

Definizione di excess spread

Secondo la documentazione sulla cartolarizzazione, l’excess spread è definito come «excess spread fisso» (ad esempio, l’importo del dell’excess spread disponibile è predeterminato, di norma sotto forma di una percentuale fissa).

NO

NO

SESV43

Status corrente della protezione

Lo status corrente della protezione alla data limite dei dati:

Attiva (ACTI)

Cancellata (CANC)

Disattivata (DEAC)

Scaduta (EXPI)

Inattiva (INAC)

Ritirata (WITH)

Altro (OTHR)

NO

NO

SESV44

Fallimento è evento creditizio

Il fallimento del credito di riferimento/del debitore è incluso nella definizione di evento creditizio di cui all’accordo sulla protezione?

NO

NO

SESV45

Mancato pagamento è evento creditizio

Il mancato pagamento da parte del debitore dopo 90 giorni è incluso nella definizione di evento creditizio di cui all’accordo sulla protezione?

NO

NO

SESV46

Ristrutturazione è evento creditizio

La ristrutturazione del credito di riferimento/del debitore è incluso nella definizione di evento creditizio di cui all’accordo sulla protezione?

NO

NO

SESV47

Evento creditizio

È stata data comunicazione di evento creditizio?

NO

NO

SESV48

Pagamenti cumulati all’acquirente della protezione

L’importo totale dei pagamenti effettuati a favore dell’acquirente della protezione da parte del venditore della protezione alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESV49

Pagamenti di rettifica cumulati all’acquirente della protezione

L’importo totale dei pagamenti di rettifica effettuati a favore dell’acquirente della protezione da parte del venditore della protezione, alla data limite dei dati (ad esempio, per compensare la differenza tra i pagamenti iniziali per le perdite attese e le perdite effettive successive incorse su attività produttrici di flussi di cassa deteriorate.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESV50

Pagamenti cumulati al venditore della protezione

L’importo totale dei pagamenti effettuati a favore del venditore della protezione da parte dell’acquirente della protezione alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESV51

Pagamenti di rettifica cumulati al venditore della protezione

L’importo totale dei pagamenti di rettifica effettuati a favore del venditore della protezione da parte dell’acquirente della protezione, alla data limite dei dati (ad esempio, per compensare la differenza tra i pagamenti iniziali per le perdite attese e le perdite effettive successive incorse su attività produttrici di flussi di cassa deteriorate.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESV52

Importo nel Synthetic Excess Spread Ledger

L’importo totale nel Synthetic Excess Spread Ledger, alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sull’emittente della garanzia reale

SESI1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.

NO

NO

SESI2

Identificativo dello strumento di protezione

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESV2.

NO

NO

SESI3

Identificativo originario dello strumento di garanzia reale

L’identificativo unico originario assegnato allo strumento di garanzia reale. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

SESI4

Nuovo identificativo della garanzia reale

Se l’identificativo originario nel campo SESI3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo SESI3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

SESI5

Numero internazionale di identificazione dei titoli dello strumento di garanzia reale

Indicare, se applicabile, il codice ISIN dello strumento di garanzia reale.

NO

SÌ

SESI6

Tipo di strumento di garanzia reale

Il tipo di strumento di garanzia reale:

| | Contante (CASH) |
| --- | --- |

Contante (CASH)

| | Titoli di Stato (GBND) |
| --- | --- |

Titoli di Stato (GBND)

| | Commercial Paper (CPAP) |
| --- | --- |

Commercial Paper (CPAP)

| | Debito bancario non garantito (UBDT) |
| --- | --- |

Debito bancario non garantito (UBDT)

| | Debito societario senior non garantito (SUCD) |
| --- | --- |

Debito societario senior non garantito (SUCD)

| | Debito societario junior non garantito (JUCD) |
| --- | --- |

Debito societario junior non garantito (JUCD)

| | Obbligazione garantita (CBND) |
| --- | --- |

Obbligazione garantita (CBND)

| | Titoli garantiti da attività (ABSE) |
| --- | --- |

Titoli garantiti da attività (ABSE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

SESI7

Sottosettore SEC dell’emittente della garanzia reale

La classificazione SEC 2010 della garanzia reale ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010). Fornire questo elemento a livello di sottosettore. Utilizzare uno dei valori indicati nell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

NO

SÌ

SESI8

Identificativo del soggetto giuridico dell’emittente della garanzia reale

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] dell’emittente della garanzia reale.

NO

NO

SESI9

Emittente della garanzia reale affiliato del cedente?

L’emittente della garanzia reale e il cedente principale della cartolarizzazione hanno la stessa impresa madre capogruppo?

NO

NO

SESI10

Saldo in essere corrente

Il saldo totale in essere del capitale dell’elemento di garanzia reale, alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SESI11

Valuta dello strumento

La valuta di denominazione dello strumento.

NO

NO

SESI12

Data di scadenza

La data di scadenza dell’elemento di garanzia reale.

NO

SÌ

SESI13

Scarto di garanzia

Indicare la percentuale di scarto di garanzia (applicata al saldo in essere del capitale) prevista per l’elemento di garanzia reale, come indicato nella documentazione sulla cartolarizzazione.

NO

SÌ

SESI14

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of England Base Rate (BOER) |
| --- | --- |

Bank of England Base Rate (BOER)

| | European Central Bank Base Rate (ECBR) |
| --- | --- |

European Central Bank Base Rate (ECBR)

| | Tasso proprio del prestatore (LDOR) |
| --- | --- |

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SESI15

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

| | Overnight (OVNG) |
| --- | --- |

Overnight (OVNG)

| | Infragiornaliero (INDA) |
| --- | --- |

Infragiornaliero (INDA)

| | 1 giorno (DAIL) |
| --- | --- |

1 giorno (DAIL)

| | 1 settimana (WEEK) |
| --- | --- |

1 settimana (WEEK)

| | 2 settimane (TOWK) |
| --- | --- |

2 settimane (TOWK)

| | 1 mese (MNTH) |
| --- | --- |

1 mese (MNTH)

| | 2 mesi (TOMN) |
| --- | --- |

2 mesi (TOMN)

| | 3 mesi (QUTR) |
| --- | --- |

3 mesi (QUTR)

| | 4 mesi (FOMN) |
| --- | --- |

4 mesi (FOMN)

| | 6 mesi (SEMI) |
| --- | --- |

6 mesi (SEMI)

| | 12 mesi (YEAR) |
| --- | --- |

12 mesi (YEAR)

| | Su richiesta (ONDE) |
| --- | --- |

Su richiesta (ONDE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SESI16

Tasso di interesse corrente sui depositi in contante

Se il tipo di strumento di garanzia reale è costituito da depositi in contante, indicare il tasso di interesse corrente su detti depositi. In caso di conti di deposito multipli per valuta, inserire la media ponderata del tasso di interesse corrente, utilizzando i saldi correnti dei depositi in contante nei rispettivi conti come fattori di ponderazione.

NO

SÌ

SESI17

Nome della controparte del contratto di vendita con patto di riacquisto

Se l’elemento di garanzia reale fa parte di un contratto di vendita con patto di riacquisto, indicare la denominazione giuridica completa della controparte della cartolarizzazione. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

SÌ

SESI18

Identificativo del soggetto giuridico della controparte del contratto di vendita con patto di riacquisto

Se l’elemento di garanzia reale fa parte di un contratto di vendita con patto di riacquisto, fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] della controparte presso la quale è depositato il contante.

NO

SÌ

SESI19

Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto

Se l’elemento di garanzia reale fa parte di un contratto di vendita con patto di riacquisto, indicare la data di scadenza della cartolarizzazione.

NO

SÌ

Sezione relativa a tutte le altre informazioni

SESO1

Identificativo unico

L’identificativo unico inserito nel campo SESS1.

NO

NO

SESO2

Numero di linea di ogni altra informazione

Indicare il numero di linea delle altre informazioni.

NO

NO

SESO3

Ogni altra informazione

Le altre informazioni linea per linea.

NO

NO

---

ALLEGATO XV

INFORMAZIONI SULLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE O GLI EVENTI SIGNIFICATIVI - CARTOLARIZZAZIONE ABCP

| Codice del campo | Nome del campo | Contenuto da segnalare | Nd1-nd4 consentite? | Nd5 consentita? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sul programma |
| SEAS1 | Identificativo unico - programma ABCP | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante al programma ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. | NO | NO |
| SEAS2 | Data limite dei dati | La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. Se presentato assieme alla comunicazione dei dati sulle esposizioni sottostanti e alla comunicazione agli investitori, questo valore deve coincidere con la data limite dei dati nei relativi modelli per le esposizioni sottostanti e per la comunicazione agli investitori trasmessi. | NO | NO |
| SEAS3 | Non più STS | Il programma ABCP ha cessato di soddisfare i requisiti STS? Se il programma ABCP non ha mai avuto lo status STS, inserire ND5. | NO | SÌ |
| SEAS4 | Provvedimenti correttivi | Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti correttivi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5. | NO | SÌ |
| SEAS5 | Provvedimenti amministrativi | Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti amministrativi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5. | NO | SÌ |
| SEAS6 | Modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione | Segnalare eventuali modifiche rilevanti dei documenti riguardanti l’operazione, tra cui il nome e il codice (conformemente all’allegato I, tabella 3) del documento e fornire una loro descrizione dettagliata. | NO | SÌ |
| SEAS7 | Legge applicabile | L’ordinamento che disciplina il programma. | NO | NO |
| SEAS8 | Durata della linea di liquidità | Il periodo durante il quale la linea di liquidità a livello del programma fornisce copertura al programma (in giorni). | NO | SÌ |
| SEAS9 | Copertura della linea di liquidità | L’importo massimo di finanziamento (in percentuale delle esposizioni sottostanti del programma) coperto dalla rispettiva linea di liquidità a livello del programma. | NO | SÌ |
| SEAS10 | Intervallo di copertura della linea di liquidità | Il numero massimo di giorni di intervallo prima che la linea di liquidità a livello del programma inizi a finanziare l’operazione a seguito di un evento attivatore dei pagamenti dalla linea di credito. | NO | SÌ |
| SEAS11 | Data di scadenza della linea di liquidità | La data alla quale la linea di liquidità a livello del programma scadrà. | NO | SÌ |
| SEAS12 | Utilizzi della linea di liquidità | Se la cartolarizzazione ha una linea di liquidità a livello di programma, confermare se vi siano stati o no utilizzi della linea di liquidità nel periodo che termina alla data dell’ultimo pagamento degli interessi. | NO | SÌ |
| SEAS13 | Emissione totale | Il totale dell’emissione del programma in essere, convertito in EUR.
  Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}. | NO | NO |
| SEAS14 | Emissione massima | Se esistente, inserire qui il limite all’importo dell’emissione del programma ABCP in qualsiasi momento.
  Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}. | NO | SÌ |
| Sezione relativa alle informazioni sull’operazione |
| SEAR1 | Identificativo unico - programma ABCP | Inserire qui lo stesso identificativo unico del programma ABCP inserito nel campo SEAS1. | NO | NO |
| SEAR2 | Identificativo unico - operazione ABCP | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante all’operazione ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. | NO | NO |
| SEAR3 | Numero di programmi che finanziano l’operazione | Il numero di programmi ABCP che finanziano l’operazione. | NO | NO |
| SEAR4 | Non più STS | L’operazione ABCP ha cessato di soddisfare i requisiti STS? Se l’operazione ABCP non ha mai avuto lo status STS, inserire ND5. | NO | SÌ |
| SEAR5 | Cedente cliente del promotore del programma | Al momento del trasferimento delle attività il cedente era cliente del promotore del programma? | NO | NO |
| SEAR6 | Diritti di garanzia concessi | La SSPE pertinente/la controllata del cedente non aggredibile in caso di procedura concorsuale concedono diritti di garanzia sulle loro attività all’acquirente (SSPE)? | NO | NO |
| SEAR7 | Entrate | Il totale delle entrate del cedente per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (vale a dire, l’anno in corso o gli ultimi 12 mesi).
  Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}. | NO | SÌ |
| SEAR8 | Spese di esercizio | Il totale delle spese di esercizio del cedente secondo il conto economico finanziario più recente (vale a dire, l’anno in corso o gli ultimi 12 mesi).
  Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}. | NO | SÌ |
| SEAR9 | Attività correnti | Le attività correnti del cedente (che vengono a scadenza nei successivi 12 mesi o secondo il principlio contabile applicabile), secondo ili conto economico finanziario più recente.
  Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}. | NO | SÌ |
| SEAR10 | Disponibilità liquide | Le disponibilità liquide del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.
  Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}. | NO | SÌ |
| SEAR11 | Titoli negoziabili | I titoli negoziabili del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.
  Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}. | NO | SÌ |
| SEAR12 | Crediti | I crediti del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.
  Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}. | NO | SÌ |
| SEAR13 | Passività correnti | Le passività correnti del cedente (in scadenza entro i successivi 12 mesi o secondo il principlio contabile applicabile), secondo il conto economico finanziario più recente.
  Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}. | NO | SÌ |
| SEAR14 | Debito totale | Il debito totale del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.
  Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}. | NO | SÌ |
| SEAR15 | Capitale proprio totale | Il capitale proprio totale del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.
  Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}. | NO | SÌ |
| SEAR16 | Valuta del bilancio | La valuta utilizzata nell’informativa finanziaria nei campi SEAR7-SEAR15. | NO | SÌ |
| SEAR17 | Promotore fornisce supporto all’operazione | Il livello al quale il promotore fornisce supporto: | Livello dell’operazione (TRXN) |

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sul programma

SEAS1

Identificativo unico - programma ABCP

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante al programma ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

NO

NO

SEAS2

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. Se presentato assieme alla comunicazione dei dati sulle esposizioni sottostanti e alla comunicazione agli investitori, questo valore deve coincidere con la data limite dei dati nei relativi modelli per le esposizioni sottostanti e per la comunicazione agli investitori trasmessi.

NO

NO

SEAS3

Non più STS

Il programma ABCP ha cessato di soddisfare i requisiti STS? Se il programma ABCP non ha mai avuto lo status STS, inserire ND5.

NO

SÌ

SEAS4

Provvedimenti correttivi

Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti correttivi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5.

NO

SÌ

SEAS5

Provvedimenti amministrativi

Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti amministrativi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5.

NO

SÌ

SEAS6

Modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione

Segnalare eventuali modifiche rilevanti dei documenti riguardanti l’operazione, tra cui il nome e il codice (conformemente all’allegato I, tabella 3) del documento e fornire una loro descrizione dettagliata.

NO

SÌ

SEAS7

Legge applicabile

L’ordinamento che disciplina il programma.

NO

NO

SEAS8

Durata della linea di liquidità

Il periodo durante il quale la linea di liquidità a livello del programma fornisce copertura al programma (in giorni).

NO

SÌ

SEAS9

Copertura della linea di liquidità

L’importo massimo di finanziamento (in percentuale delle esposizioni sottostanti del programma) coperto dalla rispettiva linea di liquidità a livello del programma.

NO

SÌ

SEAS10

Intervallo di copertura della linea di liquidità

Il numero massimo di giorni di intervallo prima che la linea di liquidità a livello del programma inizi a finanziare l’operazione a seguito di un evento attivatore dei pagamenti dalla linea di credito.

NO

SÌ

SEAS11

Data di scadenza della linea di liquidità

La data alla quale la linea di liquidità a livello del programma scadrà.

NO

SÌ

SEAS12

Utilizzi della linea di liquidità

Se la cartolarizzazione ha una linea di liquidità a livello di programma, confermare se vi siano stati o no utilizzi della linea di liquidità nel periodo che termina alla data dell’ultimo pagamento degli interessi.

NO

SÌ

SEAS13

Emissione totale

Il totale dell’emissione del programma in essere, convertito in EUR.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SEAS14

Emissione massima

Se esistente, inserire qui il limite all’importo dell’emissione del programma ABCP in qualsiasi momento.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sull’operazione

SEAR1

Identificativo unico - programma ABCP

Inserire qui lo stesso identificativo unico del programma ABCP inserito nel campo SEAS1.

NO

NO

SEAR2

Identificativo unico - operazione ABCP

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante all’operazione ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

NO

NO

SEAR3

Numero di programmi che finanziano l’operazione

Il numero di programmi ABCP che finanziano l’operazione.

NO

NO

SEAR4

Non più STS

L’operazione ABCP ha cessato di soddisfare i requisiti STS? Se l’operazione ABCP non ha mai avuto lo status STS, inserire ND5.

NO

SÌ

SEAR5

Cedente cliente del promotore del programma

Al momento del trasferimento delle attività il cedente era cliente del promotore del programma?

NO

NO

SEAR6

Diritti di garanzia concessi

La SSPE pertinente/la controllata del cedente non aggredibile in caso di procedura concorsuale concedono diritti di garanzia sulle loro attività all’acquirente (SSPE)?

NO

NO

SEAR7

Entrate

Il totale delle entrate del cedente per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (vale a dire, l’anno in corso o gli ultimi 12 mesi).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SEAR8

Spese di esercizio

Il totale delle spese di esercizio del cedente secondo il conto economico finanziario più recente (vale a dire, l’anno in corso o gli ultimi 12 mesi).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SEAR9

Attività correnti

Le attività correnti del cedente (che vengono a scadenza nei successivi 12 mesi o secondo il principlio contabile applicabile), secondo ili conto economico finanziario più recente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SEAR10

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SEAR11

Titoli negoziabili

I titoli negoziabili del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SEAR12

Crediti

I crediti del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SEAR13

Passività correnti

Le passività correnti del cedente (in scadenza entro i successivi 12 mesi o secondo il principlio contabile applicabile), secondo il conto economico finanziario più recente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SEAR14

Debito totale

Il debito totale del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SEAR15

Capitale proprio totale

Il capitale proprio totale del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SEAR16

Valuta del bilancio

La valuta utilizzata nell’informativa finanziaria nei campi SEAR7-SEAR15.

NO

SÌ

SEAR17

Promotore fornisce supporto all’operazione

Il livello al quale il promotore fornisce supporto:

Livello dell’operazione (TRXN)

| | Livello del programma (PRGM) |
| --- | --- |

Livello del programma (PRGM)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SEAR18

Tipo di supporto del promotore

Il promotore fornisce supporto pieno all’operazione?

NO

SÌ

SEAR19

Durata della linea di liquidità

Il periodo durante il quale la linea di liquidità a livello dell’operazione fornisce copertura all’operazione (in giorni).

NO

SÌ

SEAR20

Importo utilizzato della linea di liquidità

L’importo utilizzato nel quadro dell’accordo sulla liquidità tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati della presente comunicazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SEAR21

Copertura della linea di liquidità

L’importo massimo di finanziamento (in percentuale delle esposizioni sottostanti dell’operazione) coperto dalla rispettiva linea di liquidità a livello dell’operazione.

NO

SÌ

SEAR22

Intervallo di copertura della linea di liquidità

Il numero massimo di giorni di intervallo prima che la linea di liquidità inizi a finanziare l’operazione a seguito di un evento attivatore dei pagamenti dalla linea di liquidità.

NO

SÌ

SEAR23

Tipo di linea di liquidità

Il tipo di linea di liquidità a livello dell’operazione:

| | Acquisto di attività (ASPR) |
| --- | --- |

Acquisto di attività (ASPR)

| | Contratto di vendita con patto di riaquisto (RPAG) |
| --- | --- |

Contratto di vendita con patto di riaquisto (RPAG)

| | Linea di credito (LOFA) |
| --- | --- |

Linea di credito (LOFA)

| | Accordo di partecipazione (PAGR) |
| --- | --- |

Accordo di partecipazione (PAGR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SEAR24

Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto della linea di liquidità

Se la linea di liquidità a livello dell’operazione utilizza contratti di vendita con patto di riacquisto, indicare la data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto.

NO

SÌ

SEAR25

Valuta della linea di liquidità

La valuta nella quale possono essere utilizzati i fondi della linea di liquidità a livello dell’operazione.

NO

SÌ

SEAR26

Data di scadenza della linea di liquidità

La data alla quale la linea di liquidità a livello dell’operazione scadrà.

NO

SÌ

SEAR27

Nome del fornitore della linea di liquidità

Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della linea di liquidità a livello dell’operazione. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

SÌ

SEAR28

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della linea di liquidità

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore della linea di liquidità a livello dell’operazione.

NO

SÌ

SEAR29

Eccesso di garanzia/interesse subordinato

La percentuale di interesse subordinato mantenuto nelle esposizioni sottostanti vendute dal venditore (in alternativa: lo sconto concesso al venditore sul prezzo di acquisto delle esposizioni sottostanti). Se la percentuale di interesse subordinato varia tra le esposizioni sottostanti, fornire i livello minimo di eccesso di garanzia per tutte le esposizioni sottostanti.

NO

NO

SEAR30

Excess spread dell’operazione

L’importo dei fondi rimanenti dopo l’applicazione di tutti i pagamenti e costi e di tutte le commissioni attualmente applicabili, cosiddetto «excess spread».

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SEAR31

Nome del fornitore della lettera di credito

Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della lettera di credito. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

SÌ

SEAR32

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della lettera di credito

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dalla lettera di credito per l’operazione.

NO

SÌ

SEAR33

Valuta della lettera di credito

La valuta di denominazione della lettera di credito

NO

SÌ

SEAR34

Protezione massima della lettera di credito

L’importo massimo di copertura, in percentuale delle esposizioni sottostanti l’operazione, secondo l’accordo di protezione della lettera di credito.

NO

SÌ

SEAR35

Nome del garante

Indicare la denominazione giuridica completa del garante; includere anche gli accordi con i quali un ente si impegna ad acquistare crediti deteriorati dal venditore. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

SÌ

SEAR36

Identificativo del soggetto giuridico del garante

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del garante; includere anche gli accordi con i quali un ente si impegna ad acquistare crediti deteriorati dal venditore.

NO

SÌ

SEAR37

Copertura massima della garanzia

L’importo massimo della copertura ai sensi della garanzia/del contratto di acquisto.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SEAR38

Valuta della garanzia

La valuta nella quale sono forniti i fondi provenienti dalla garanzia.

NO

SÌ

SEAR39

Data di scadenza della garanzia

La data alla quale la garanzia scadrà.

NO

SÌ

SEAR40

Tipo di trasferimento dei crediti

Come è stato effettuato il trasferimento delle esposizioni sottostanti all’acquirente?

Vendita effettiva (1)

Prestito garantito (2)

Altro (3)

NO

NO

SEAR41

Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto

La data di scadenza dell’eventuale contratto di vendita con patto di riacquisto che disciplina il trasferimento delle esposizioni sottostanti.

NO

SÌ

SEAR42

Importo acquistato

L’importo delle esposizioni sottostanti acquistate presso il cedente in questa operazione tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati della presente comunicazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SEAR43

Limite massimo di finanziamento

Il limite massimo di finanziamento che può essere fornito al cedente nel quadro dell’operazione, alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SEAR44

Indice di riferimento dello swap su tassi di interesse

Descrivere il tipo di indice di riferimento dello swap su tassi di interesse a cui è ancorata la gamba pagatrice dello swap. In caso di swap multipli nell’operazione, indicare il tipo di swap su tassi di interesse concluso più recentemente.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SEAR45

Data di scadenza dello swap su tassi di interesse

La data di scadenza dello swap su tassi di interesse a livello dell’operazione.

In caso di swap multipli nell’operazione, indicare la data di scadenza dello swap più recente.

NO

SÌ

SEAR46

Nozionale dello swap su tassi di interesse

Il nozionale dello swap su tassi di interesse a livello dell’operazione.

In caso di swap multipli nell’operazione, indicare il nozionale dello swap su tassi di interesse più recente.

NO

SÌ

SEAR47

Valuta del pagatore dello swap su valute

Indicare la valuta pagata dalla gamba pagatrice dello swap. In caso di swap multipli nell’operazione, indicare il tipo relativo allo swap su valute contratto più recentemente.

NO

SÌ

SEAR48

Valuta del ricevente dello swap su valute

Indicare la valuta pagata dalla gamba ricevente dello swap. In caso di swap multipli nell’operazione, indicare il tipo relativo allo swap su valute contratto più recentemente.

NO

SÌ

SEAR49

Tasso di cambio per lo swap su valute

Il tasso di cambio fissato per lo swap su valute a livello dell’operazione.

In caso di swap multipli nell’operazione, indicare il tasso di cambio fissato per lo swap più recente.

NO

SÌ

SEAR50

Data di scadenza dello swap su valute

La data di scadenza dello swap su valute a livello dell’operazione.

In caso di swap multipli nell’operazione, indicare la data di scadenza dello swap contratto più recentemente.

NO

SÌ

SEAR51

Nozionale dello swap su valute

Il nozionale dello swap su valute a livello dell’operazione.

In caso di swap multipli nell’operazione, indicare la somma coperta dallo swap contratto più recentemente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

Sezione relativa alle informazioni su segmento/obbligazione

SEAT1

Identificativo unico - programma ABCP

Inserire qui lo stesso identificativo unico del programma ABCP inserito nel campo SEAS1.

NO

NO

SEAT2

Identificativo originario dell’obbligazione

L’identificativo unico originario assegnato allo strumento. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

SEAT3

Nuovo identificativo dell’obbligazione

Se l’identificativo originario nel campo SEAT2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo SEAT2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

SEAT4

Numero internazionale di identificazione dei titoli

Il codice ISIN assegnato allo strumento, se del caso.

NO

SÌ

SEAT5

Tipo di segmento/obbligazione

Selezionare l’opzione più appropriata per descrivere il profilo di rimborso dello strumento:

| | Hard bullet (ossia data di scadenza fissa) (HBUL) |
| --- | --- |

Hard bullet (ossia data di scadenza fissa) (HBUL)

| | Soft bullet (ossia data di scadenza prestabilita può essere prorogata alla data di scadenza legale) (SBUL) |
| --- | --- |

Soft bullet (ossia data di scadenza prestabilita può essere prorogata alla data di scadenza legale) (SBUL)

| | Ammortamento programmato (ossia rimborso del capitale a date di ammortamento programmate) (SAMO) |
| --- | --- |

Ammortamento programmato (ossia rimborso del capitale a date di ammortamento programmate) (SAMO)

| | Ammortamento controllato (ossia il rimborso del capitale inizia ad una determinata data) (CAMM) |
| --- | --- |

Ammortamento controllato (ossia il rimborso del capitale inizia ad una determinata data) (CAMM)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

SEAT6

Data di emissione

La data di emissione dello strumento.

NO

NO

SEAT7

Scadenza legale

La data entro la quale lo strumento deve essere rimborsato affinché non vi sia default.

NO

SÌ

SEAT8

Valuta

La valuta di denominazione dello strumento.

NO

NO

SEAT9

Saldo corrente del capitale

Il saldo alla pari, o nozionale, dello strumento dopo la data di pagamento del capitale corrente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SEAT10

Cedola corrente

La cedola sullo strumento in punti base.

NO

NO

SEAT11

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of England Base Rate (BOER) |
| --- | --- |

Bank of England Base Rate (BOER)

| | European Central Bank Base Rate (ECBR) |
| --- | --- |

European Central Bank Base Rate (ECBR)

| | Tasso proprio del prestatore (LDOR) |
| --- | --- |

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SEAT12

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

| | Overnight (OVNG) |
| --- | --- |

Overnight (OVNG)

| | Infragiornaliero (INDA) |
| --- | --- |

Infragiornaliero (INDA)

| | 1 giorno (DAIL) |
| --- | --- |

1 giorno (DAIL)

| | 1 settimana (WEEK) |
| --- | --- |

1 settimana (WEEK)

| | 2 settimane (TOWK) |
| --- | --- |

2 settimane (TOWK)

| | 1 mese (MNTH) |
| --- | --- |

1 mese (MNTH)

| | 2 mesi (TOMN) |
| --- | --- |

2 mesi (TOMN)

| | 3 mesi (QUTR) |
| --- | --- |

3 mesi (QUTR)

| | 4 mesi (FOMN) |
| --- | --- |

4 mesi (FOMN)

| | 6 mesi (SEMI) |
| --- | --- |

6 mesi (SEMI)

| | 12 mesi (YEAR) |
| --- | --- |

12 mesi (YEAR)

| | Su richiesta (ONDE) |
| --- | --- |

Su richiesta (ONDE)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

SÌ

SEAT13

Frequenza del pagamento degli interessi

La frequenza alla quale devono essere pagati gli interessi dovuti sullo strumento:

| | Mensile (MNTH) |
| --- | --- |

Mensile (MNTH)

| | Trimestrale (QUTR) |
| --- | --- |

Trimestrale (QUTR)

| | Semestrale (SEMI) |
| --- | --- |

Semestrale (SEMI)

| | Annuale (ANNO) |
| --- | --- |

Annuale (ANNO)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

SEAT14

Supporto di credito corrente

Il supporto di credito corrente dello strumento, calcolato secondo la definizione del cedente/promotore/SSPE.

NO

NO

SEAT15

Formula del supporto di credito

Descrivere/inserire la formula utilizzata per il calcolo del supporto di credito a livello dell’obbligazione.

NO

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sul conto

SEAA1

Identificativo unico - operazione ABCP

Inserire qui lo stesso identificativo unico dell’operazione ABCP inserito nel campo SEAR2.

NO

NO

SEAA2

Identificativo originario del conto

L’identificativo unico originario del conto. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

SEAA3

Nuovo identificativo del conto

Se l’identificativo originario nel campo SEAA2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo SEAA2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NO

NO

SEAA4

Tipo di conto

Il tipo di conto:

| | Conto della riserva di liquidita (CARE) |
| --- | --- |

Conto della riserva di liquidita (CARE)

| | Conto della riserva di commistione (CORE) |
| --- | --- |

Conto della riserva di commistione (CORE)

| | Conto della riserva di compensazione (SORE) |
| --- | --- |

Conto della riserva di compensazione (SORE)

| | Linea di liquidità (LQDF) |
| --- | --- |

Linea di liquidità (LQDF)

| | Conto del margine (MGAC) |
| --- | --- |

Conto del margine (MGAC)

| | Altro conto (OTHR) |
| --- | --- |

Altro conto (OTHR)

NO

NO

SEAA5

Saldo obiettivo del conto

Gli importi dei fondi che sono in deposito nel conto in questione quando è completamente finanziato secondo la documentazione sulla cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

SÌ

SEAA6

Saldo effettivo del conto

Il saldo dei fondi depositati sul conto in questione alla data finale del periodo di maturazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

NO

NO

SEAA7

Ammortamento del conto

Il conto si ammortizza nel corso della durata della cartolarizzazione?

NO

NO

Sezione relativa alle informazioni sulla controparte

SEAP1

Identificativo unico - operazione ABCP

Inserire qui lo stesso identificativo unico dell’operazione ABCP inserito nel campo SEAR2.

NO

NO

SEAP2

Identificativo del soggetto giuridico della controparte

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] della controparte.

NO

NO

SEAP3

Nome della controparte

Indicare la denominazione giuridica completa della controparte. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NO

NO

SEAP4

Tipo di controparte

Il tipo di controparte:

| | Banca del conto (ABNK) |
| --- | --- |

Banca del conto (ABNK)

| | Banca del conto di riserva (BABN) |
| --- | --- |

Banca del conto di riserva (BABN)

| | Facilitatore della banca del conto (ABFC) |
| --- | --- |

Facilitatore della banca del conto (ABFC)

| | Garante della banca del conto (ABGR) |
| --- | --- |

Garante della banca del conto (ABGR)

| | Depositario della garanzia reale (CAGT) |
| --- | --- |

Depositario della garanzia reale (CAGT)

| | Agente pagatore (PAYA) |
| --- | --- |

Agente pagatore (PAYA)

| | Agente di calcolo (CALC) |
| --- | --- |

Agente di calcolo (CALC)

| | Agente di amministrazione (ADMI) |
| --- | --- |

Agente di amministrazione (ADMI)

| | Subagente di amministrazione (ADSA) |
| --- | --- |

Subagente di amministrazione (ADSA)

| | Agente del trasferimento (RANA) |
| --- | --- |

Agente del trasferimento (RANA)

| | Agente verificatore (VERI) |
| --- | --- |

Agente verificatore (VERI)

| | Depositario della garanzia (SECU) |
| --- | --- |

Depositario della garanzia (SECU)

| | Fornitore dell’anticipo di cassa (CAPR) |
| --- | --- |

Fornitore dell’anticipo di cassa (CAPR)

| | Fornitore della garanzia reale (COLL) |
| --- | --- |

Fornitore della garanzia reale (COLL)

| | Fornitore del contratto di investimento garantito (GICP) |
| --- | --- |

Fornitore del contratto di investimento garantito (GICP)

| | Fornitore dell’assicurazione del credito (IPCP) |
| --- | --- |

Fornitore dell’assicurazione del credito (IPCP)

| | Fornitore della linea di liquidità (LQFP) |
| --- | --- |

Fornitore della linea di liquidità (LQFP)

| | Fornitore della linea di liquidità di riserva (BLQP) |
| --- | --- |

Fornitore della linea di liquidità di riserva (BLQP)

| | Partecipante al mutuo su risparmio (Savings Mortgage) (SVMP) |
| --- | --- |

Partecipante al mutuo su risparmio (Savings Mortgage) (SVMP)

| | Emittente (ISSR) |
| --- | --- |

Emittente (ISSR)

| | Cedente (ORIG) |
| --- | --- |

Cedente (ORIG)

| | Venditore (SELL) |
| --- | --- |

Venditore (SELL)

| | Promotore della società veicolo per la cartolarizzazione (SSSP) |
| --- | --- |

Promotore della società veicolo per la cartolarizzazione (SSSP)

| | Gestore (servicer) (SERV) |
| --- | --- |

Gestore (servicer) (SERV)

| | Gestore (servicer) di riserva (BSER) |
| --- | --- |

Gestore (servicer) di riserva (BSER)

| | Facilitatore del gestore (servicer) di riserva (BSRF) |
| --- | --- |

Facilitatore del gestore (servicer) di riserva (BSRF)

| | Gestore (servicer) speciale (SSRV) |
| --- | --- |

Gestore (servicer) speciale (SSRV)

| | Sottoscrittore (SUBS) |
| --- | --- |

Sottoscrittore (SUBS)

| | Fornitore dello swap su tassi di interesse (IRSP) |
| --- | --- |

Fornitore dello swap su tassi di interesse (IRSP)

| | Fornitore dello swap su tassi di interesse di riserva (BIPR) |
| --- | --- |

Fornitore dello swap su tassi di interesse di riserva (BIPR)

| | Fornitore dello swap su valute (CSPR) |
| --- | --- |

Fornitore dello swap su valute (CSPR)

| | Fornitore dello swap su valute di riserva (BCSP) |
| --- | --- |

Fornitore dello swap su valute di riserva (BCSP)

| | Revisore (AUDT) |
| --- | --- |

Revisore (AUDT)

| | Consulente (CNSL) |
| --- | --- |

Consulente (CNSL)

| | Trustee (TRUS) |
| --- | --- |

Trustee (TRUS)

| | Rappresentante dei detentori delle obbligazioni (REPN) |
| --- | --- |

Rappresentante dei detentori delle obbligazioni (REPN)

| | Sottoscrittore (UNDR) |
| --- | --- |

Sottoscrittore (UNDR)

| | Mediatore (ARRG) |
| --- | --- |

Mediatore (ARRG)

| | Intermediario (DEAL) |
| --- | --- |

Intermediario (DEAL)

| | Amministratore (MNGR) |
| --- | --- |

Amministratore (MNGR)

| | Fornitore della lettera di credito (LCPR) |
| --- | --- |

Fornitore della lettera di credito (LCPR)

| | Multi-Seller Conduit (MSCD) |
| --- | --- |

Multi-Seller Conduit (MSCD)

| | Società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) |
| --- | --- |

Società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)

| | Agente di liquidità o di liquidazione (LQAG) |
| --- | --- |

Agente di liquidità o di liquidazione (LQAG)

| | Proprietario del capitale proprio del conduit/della SSPE (EQOC) |
| --- | --- |

Proprietario del capitale proprio del conduit/della SSPE (EQOC)

| | Fornitore della linea di liquidità swingline (SWNG) |
| --- | --- |

Fornitore della linea di liquidità swingline (SWNG)

| | Fornitore di prestiti o leasing alle start-up (SULP) |
| --- | --- |

Fornitore di prestiti o leasing alle start-up (SULP)

| | Controparte del contratto di vendita con patto di riaquisto (RAGC) |
| --- | --- |

Controparte del contratto di vendita con patto di riaquisto (RAGC)

| | Gestore della liquidità (CASM) |
| --- | --- |

Gestore della liquidità (CASM)

| | Banca del conto di incasso (CACB) |
| --- | --- |

Banca del conto di incasso (CACB)

| | Banca del conto della garanzia reale (COLA) |
| --- | --- |

Banca del conto della garanzia reale (COLA)

| | Fornitore del prestito subordinato (SBLP) |
| --- | --- |

Fornitore del prestito subordinato (SBLP)

| | Gestore di Collateralised Loan Obligation (CLOM) |
| --- | --- |

Gestore di Collateralised Loan Obligation (CLOM)

| | Consulente per il portafoglio (PRTA) |
| --- | --- |

Consulente per il portafoglio (PRTA)

| | Agente della sostituzione (SUBA) |
| --- | --- |

Agente della sostituzione (SUBA)

| | Altro (OTHR) |
| --- | --- |

Altro (OTHR)

NO

NO

SEAP5

Paese di stabilimento della controparte

Il paese in cui la controparte è stabilita.

NO

NO

SEAP6

Soglia di rating della controparte

Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare la soglia di rating della controparte alla data limite dei dati.

In caso di rating multipli, indicare tutti i rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

NO

SÌ

SEAP7

Rating della controparte

Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il rating della controparte alla data limite dei dati.

In caso di soglie basate sul rating multiple, indicare tutte le soglie secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

NO

SÌ

SEAP8

Identificativo del soggetto giuridico della fonte del rating della controparte

Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il nome completo del fornitore del rating della controparte (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] alla data limite dei dati.

In caso di rating multipli, indicare l’identificativo del soggetto giuridico di tutti i fornitori di rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

NO

SÌ

SEAP9

Nome della fonte del rating della controparte

Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il nome completo del fornitore del rating della controparte alla data limite dei dati. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

In caso di rating multipli, indicare l’identificativo del soggetto giuridico di tutti i fornitori di rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

NO

SÌ

Sezione relativa a tutte le altre informazioni

SEAO1

Identificativo unico

L’identificativo unico inserito nel campo SEAS1.

NO

NO

SEAO2

Numero di linea di ogni altra informazione

Indicare il numero di linea delle altre informazioni.

NO

NO

SEAO3

Ogni altra informazione

Le altre informazioni linea per linea.

NO

NO

---

| 3.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 289/217 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/217

---

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1225 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2019

che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, e l’articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

| (1) | L’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 riguarda tutte le cartolarizzazioni, comprese quelle il cui prospetto deve essere compilato a norma del regolamento (UE) 2017/1129 (2) (denominate comunemente cartolarizzazioni «pubbliche») e quelle per le quali non è necessario redigere un prospetto (denominate comunemente cartolarizzazioni «private»). L’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 fa riferimento alle cartolarizzazioni le cui informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, escludendo pertanto le cartolarizzazioni private. |
| --- | --- |

(1)

L’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 riguarda tutte le cartolarizzazioni, comprese quelle il cui prospetto deve essere compilato a norma del regolamento (UE) 2017/1129 (2) (denominate comunemente cartolarizzazioni «pubbliche») e quelle per le quali non è necessario redigere un prospetto (denominate comunemente cartolarizzazioni «private»). L’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 fa riferimento alle cartolarizzazioni le cui informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, escludendo pertanto le cartolarizzazioni private.

| (2) | Le cartolarizzazioni sono complesse ed eterogenee. Per consentire l’efficiente raccolta e valutazione dei dati da parte degli investitori, dei potenziali investitori, delle autorità competenti e, per le cartolarizzazioni pubbliche, da parte degli altri soggetti elencati all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) ed e), e all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere messe a disposizione in un formato armonizzato. Inoltre, laddove le informazioni debbano essere messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, il formato armonizzato facilita anche la perfetta aggregazione e comparazione dei dati detenuti dai diversi repertori. |
| --- | --- |

(2)

Le cartolarizzazioni sono complesse ed eterogenee. Per consentire l’efficiente raccolta e valutazione dei dati da parte degli investitori, dei potenziali investitori, delle autorità competenti e, per le cartolarizzazioni pubbliche, da parte degli altri soggetti elencati all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) ed e), e all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere messe a disposizione in un formato armonizzato. Inoltre, laddove le informazioni debbano essere messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, il formato armonizzato facilita anche la perfetta aggregazione e comparazione dei dati detenuti dai diversi repertori.

| (3) | Dovrebbero essere ridotti al minimo i costi per i partecipanti al mercato. Pertanto, il formato di segnalazione delle cartolarizzazioni dovrebbe essere per quanto possibile analogo a quello prescritto per la segnalazione dei contratti derivati ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per la segnalazione delle informazioni relative alle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, laddove le informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, il formato di segnalazione dovrebbe tenere conto anche delle soluzioni sviluppate dagli attuali centri di raccolta di dati sulle cartolarizzazioni. È quindi opportuno imporre, anche per la segnalazione relativa alle cartolarizzazioni, l’uso del formato XML, comunemente utilizzato per la segnalazione delle informazioni su prestiti e analoghe esposizioni sottostanti. |
| --- | --- |

(3)

Dovrebbero essere ridotti al minimo i costi per i partecipanti al mercato. Pertanto, il formato di segnalazione delle cartolarizzazioni dovrebbe essere per quanto possibile analogo a quello prescritto per la segnalazione dei contratti derivati ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per la segnalazione delle informazioni relative alle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, laddove le informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, il formato di segnalazione dovrebbe tenere conto anche delle soluzioni sviluppate dagli attuali centri di raccolta di dati sulle cartolarizzazioni. È quindi opportuno imporre, anche per la segnalazione relativa alle cartolarizzazioni, l’uso del formato XML, comunemente utilizzato per la segnalazione delle informazioni su prestiti e analoghe esposizioni sottostanti.

| (4) | Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto determinano il formato e i modelli con cui il cedente, il promotore o la SSPE di una cartolarizzazione devono mettere a disposizione di varie parti le informazioni relative a tale cartolarizzazione, come previsto dal regolamento (UE) 2017/2402. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale e un accesso agevole a tutte le informazioni pertinenti della cartolarizzazione, è necessario riunire tali norme tecniche di attuazione in un unico regolamento. |
| --- | --- |

(4)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto determinano il formato e i modelli con cui il cedente, il promotore o la SSPE di una cartolarizzazione devono mettere a disposizione di varie parti le informazioni relative a tale cartolarizzazione, come previsto dal regolamento (UE) 2017/2402. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale e un accesso agevole a tutte le informazioni pertinenti della cartolarizzazione, è necessario riunire tali norme tecniche di attuazione in un unico regolamento.

| (5) | Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
| --- | --- |

(5)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

| (6) | L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
| --- | --- |

(6)

L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

MODELLI PER TUTTE LE CARTOLARIZZAZIONI

Articolo 1

Modelli per le esposizioni sottostanti

1.   Le informazioni di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (6), sono messe a disposizione utilizzando i seguenti modelli:

| a) | il modello di cui all’allegato II del presente regolamento per i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali, indipendentemente dalla finalità di tali prestiti; |
| --- | --- |

a)

il modello di cui all’allegato II del presente regolamento per i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali, indipendentemente dalla finalità di tali prestiti;

| b) | il modello di cui all’allegato III del presente regolamento per i prestiti destinati all’acquisto di immobili non residenziali o garantiti da immobili non residenziali; |
| --- | --- |

b)

il modello di cui all’allegato III del presente regolamento per i prestiti destinati all’acquisto di immobili non residenziali o garantiti da immobili non residenziali;

| c) | il modello di cui all’allegato IV del presente regolamento per le esposizioni sottostanti verso imprese, comprese le esposizioni sottostanti verso microimprese e piccole e medie imprese; |
| --- | --- |

c)

il modello di cui all’allegato IV del presente regolamento per le esposizioni sottostanti verso imprese, comprese le esposizioni sottostanti verso microimprese e piccole e medie imprese;

| d) | il modello di cui all’allegato V del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su automobili, compresi sia i prestiti che i leasing a persone fisiche o giuridiche garantiti da automobili; |
| --- | --- |

d)

il modello di cui all’allegato V del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su automobili, compresi sia i prestiti che i leasing a persone fisiche o giuridiche garantiti da automobili;

| e) | il modello di cui all’allegato VI del presente regolamento per le esposizioni sottostanti verso consumatori; |
| --- | --- |

e)

il modello di cui all’allegato VI del presente regolamento per le esposizioni sottostanti verso consumatori;

| f) | il modello di cui all’allegato VII del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su carte di credito; |
| --- | --- |

f)

il modello di cui all’allegato VII del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su carte di credito;

| g) | il modello di cui all’allegato VIII del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su leasing; |
| --- | --- |

g)

il modello di cui all’allegato VIII del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su leasing;

| h) | il modello di cui all’allegato IX del presente regolamento per le esposizioni sottostanti che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g). |
| --- | --- |

h)

il modello di cui all’allegato IX del presente regolamento per le esposizioni sottostanti che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g).

2.   Le informazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando i seguenti modelli:

| a) | i modelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in funzione del tipo di esposizione sottostante; |
| --- | --- |

a)

i modelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in funzione del tipo di esposizione sottostante;

| b) | il modello di cui all’allegato X per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate di cui all’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/1224. |
| --- | --- |

b)

il modello di cui all’allegato X per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate di cui all’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.

3.   Le informazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all’allegato XI.

Articolo 2

Modelli per le comunicazioni agli investitori

1.   Le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all’allegato XII.

2.   Le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all’allegato XIII.

SEZIONE 2

MODELLI PER LE CARTOLARIZZAZIONI PER CUI OCCORRE REDIGERE UN PROSPETTO (CARTOLARIZZAZIONI PUBBLICHE)

Articolo 3

Modelli per le informazioni privilegiate

1.   Le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all’allegato XIV.

2.   Le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all’allegato XV.

Articolo 4

Modelli per gli eventi significativi

1.   Le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all’allegato XIV.

2.   Le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all’allegato XV.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 5

Formato delle informazioni

1.   Il formato delle informazioni fornite nei modelli di cui agli allegati da I a XV corrisponde al formato indicato nella tabella 1 dell’allegato I.

2.   Le informazioni sono messe a disposizione in formato elettronico e leggibile da dispositivo automatico tramite modelli XML comuni.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean Claude JUNCKER

---

(1)  
  GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

1

(2)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

2

(3)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

3

(4)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

4

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

5

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

6

---

ALLEGATO I

Formati dei campi

| SIMBOLO | TIPO DI DATI | DEFINIZIONE |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Fino a n caratteri alfanumerici | Campo di testo libero. Da inserire in formato ASCII in lettere maiuscole (senza caratteri accentati). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 caratteri alfanumerici | Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 dell’ISO 3166-1. Da inserire in formato ASCII (senza caratteri accentati). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caratteri alfanumerici | Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. Da inserire in formato ASCII (senza caratteri accentati). |
| {YEAR} | Formato dell’anno ISO 8601 | Gli anni devono essere formattati come segue: AAAA |
| {DATEFORMAT} | Formato della data secondo ISO 8601 | Le date devono essere formattate come segue: AAAA-MM-GG |
| {MONETARY} | 0-18 cifre, di cui fino a 5 possono essere cifre frazionarie. | Un numero di unità monetarie specificate in una valuta, in cui l’unità monetaria è esplicita e conforme a ISO 4217. |
| {NUMERIC} | 0-18 cifre, di cui fino a 5 possono essere cifre frazionarie. | Fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito deve essere rappresentato da un punto. |
| {INTEGER-n} | Numero intero fino a n | Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi. |
| {Y/N} | 1 carattere alfanumerico | «vero» — Y
  «falso» — N |
| {ISIN} | 12 caratteri alfanumerici | Codice ISIN secondo ISO 6166 |
| {LEI} | 20 caratteri alfanumerici | Identificativo del soggetto giuridico, come specificato in ISO 17442 |
| {LIST} | | Come stabilito nella descrizione specifica del campo. |
| {NUTS} | 5 caratteri alfanumerici | Riferirsi alla Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica di Eurostat. Le informazioni devono essere fornite al livello NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
| {NACE} | 7 caratteri alfanumerici | Si riferisce alla classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione europea pubblicata sul sito citato in questo riquadro come stabilito dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1).
  Per ogni attività economica deve essere reso disponibile il livello di classificazione più dettagliato (ossia il codice completo a livello di 6 o 7 caratteri, compresi i decimali) http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html. |
| {PERCENTAGE} | 0-11 cifre, di cui fino a 10 possono essere cifre frazionarie. | Tasso espresso in percentuale, ossia in centinaia, ad esempio, 0,7 è 7/10 di percento e 7,0 è 7 %. |
| {TELEPHONE} | Il segno «+» seguito dal codice del paese (da 1 a 3 caratteri) e dal segno «-» e infine una qualsiasi combinazione di numeri; «(», «)», «+» e «-» (massimo 30 caratteri). | Le informazioni che consentono di individuare uno specifico numero di telefono come definito dai servizi di telecomunicazione. |
| {ESA} | 7 caratteri alfanumerici | Il settore secondo il sistema europeo dei conti (2010), utilizzando i codici di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE  (2)http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
| {WATCHLIST} | 2 caratteri alfanumerici | Il codice dell’elenco di controllo del gestore (servicer) di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 messo a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE. |

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Campo di testo libero. Da inserire in formato ASCII in lettere maiuscole (senza caratteri accentati).

{COUNTRYCODE_2}

2 caratteri alfanumerici

Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 dell’ISO 3166-1. Da inserire in formato ASCII (senza caratteri accentati).

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. Da inserire in formato ASCII (senza caratteri accentati).

{YEAR}

Formato dell’anno ISO 8601

Gli anni devono essere formattati come segue: AAAA

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date devono essere formattate come segue: AAAA-MM-GG

{MONETARY}

0-18 cifre, di cui fino a 5 possono essere cifre frazionarie.

Un numero di unità monetarie specificate in una valuta, in cui l’unità monetaria è esplicita e conforme a ISO 4217.

{NUMERIC}

0-18 cifre, di cui fino a 5 possono essere cifre frazionarie.

Fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito deve essere rappresentato da un punto.

{INTEGER-n}

Numero intero fino a n

Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.

{Y/N}

1 carattere alfanumerico

«vero» — Y

«falso» — N

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Identificativo del soggetto giuridico, come specificato in ISO 17442

{LIST}

Come stabilito nella descrizione specifica del campo.

{NUTS}

5 caratteri alfanumerici

Riferirsi alla Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica di Eurostat. Le informazioni devono essere fornite al livello NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

{NACE}

7 caratteri alfanumerici

Si riferisce alla classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione europea pubblicata sul sito citato in questo riquadro come stabilito dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1).

Per ogni attività economica deve essere reso disponibile il livello di classificazione più dettagliato (ossia il codice completo a livello di 6 o 7 caratteri, compresi i decimali) http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html.

{PERCENTAGE}

0-11 cifre, di cui fino a 10 possono essere cifre frazionarie.

Tasso espresso in percentuale, ossia in centinaia, ad esempio, 0,7 è 7/10 di percento e 7,0 è 7 %.

{TELEPHONE}

Il segno «+» seguito dal codice del paese (da 1 a 3 caratteri) e dal segno «-» e infine una qualsiasi combinazione di numeri; «(», «)», «+» e «-» (massimo 30 caratteri).

Le informazioni che consentono di individuare uno specifico numero di telefono come definito dai servizi di telecomunicazione.

{ESA}

7 caratteri alfanumerici

Il settore secondo il sistema europeo dei conti (2010), utilizzando i codici di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE  (2)http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

{WATCHLIST}

2 caratteri alfanumerici

Il codice dell’elenco di controllo del gestore (servicer) di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 messo a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE.

---

(1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (Cfr. pag. ... della presente Gazzetta ufficiale).

---

ALLEGATO II

Modello per le esposizioni sottostanti — Immobili residenziali (RRE)

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | FORMATO |
| --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| RREL1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| RREL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| RREL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| RREL4 | Identificativo originario del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| RREL5 | Nuovo identificativo del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| RREL6 | Data limite dei dati | {DATEFORMAT} |
| RREL7 | Data di aggiunta all’aggregato | {DATEFORMAT} |
| RREL8 | Data di riacquisto | {DATEFORMAT} |
| RREL9 | Data di riscatto | {DATEFORMAT} |
| RREL10 | Residente | {Y/N} |
| RREL11 | Regione geografica — debitore | {NUTS} |
| RREL12 | Classificazione delle regioni geografiche | {YEAR} |
| RREL13 | Situazione occupazionale | {LIST} |
| RREL14 | Debitore di affidabilità creditizia deteriorata | {Y/N} |
| RREL15 | Tipo di cliente | {LIST} |
| RREL16 | Reddito principale | {MONETARY} |
| RREL17 | Tipo di reddito principale | {LIST} |
| RREL18 | Valuta del reddito principale | {CURRENCYCODE_3} |
| RREL19 | Verifica del reddito principale | {LIST} |
| RREL20 | Reddito secondario | {MONETARY} |
| RREL21 | Verifica del reddito secondario | {LIST} |
| RREL22 | Regime speciale | {ALPHANUM-10000} |
| RREL23 | Data di creazione | {DATEFORMAT} |
| RREL24 | Data di scadenza | {DATEFORMAT} |
| RREL25 | Durata originaria | {INTEGER-9999} |
| RREL26 | Canale di creazione | {LIST} |
| RREL27 | Finalità | {LIST} |
| RREL28 | Valuta di denominazione | {CURRENCYCODE_3} |
| RREL29 | Saldo originario del capitale | {MONETARY} |
| RREL30 | Saldo corrente del capitale | {MONETARY} |
| RREL31 | Saldi del capitale di rango prioritario | {MONETARY} |
| RREL32 | Esposizioni sottostanti pari passu | {MONETARY} |
| RREL33 | Limite del credito totale | {MONETARY} |
| RREL34 | Prezzo di acquisto | {PERCENTAGE} |
| RREL35 | Tipo di ammortamento | {LIST} |
| RREL36 | Data di fine del periodo di grazia per il capitale | {DATEFORMAT} |
| RREL37 | Frequenza del pagamento del capitale programmato | {LIST} |
| RREL38 | Frequenza del pagamento degli interessi programmato | {LIST} |
| RREL39 | Pagamento dovuto | {MONETARY} |
| RREL40 | Rapporto tra debito e reddito | {PERCENTAGE} |
| RREL41 | Importo della maxi rata finale | {MONETARY} |
| RREL42 | Tipo di tasso di interesse | {LIST} |
| RREL43 | Tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| RREL44 | Indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| RREL45 | Durata dell’indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| RREL46 | Margine sul tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| RREL47 | Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse | {INTEGER-9999} |
| RREL48 | Tasso di interesse massimo | {PERCENTAGE} |
| RREL49 | Tasso di interesse minimo | {PERCENTAGE} |
| RREL50 | Margine alla revisione 1 | {PERCENTAGE} |
| RREL51 | Data 1 di revisione dell’interesse | {DATEFORMAT} |
| RREL52 | Margine alla revisione 2 | {PERCENTAGE} |
| RREL53 | Data 2 di revisione dell’interesse | {DATEFORMAT} |
| RREL54 | Margine alla revisione 3 | {PERCENTAGE} |
| RREL55 | Data 3 di revisione dell’interesse | {DATEFORMAT} |
| RREL56 | Indice del tasso di interesse rivisto | {LIST} |
| RREL57 | Durata dell’indice del tasso di interesse rivisto | {LIST} |
| RREL58 | Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione | {INTEGER-9999} |
| RREL59 | Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno | {PERCENTAGE} |
| RREL60 | Data di fine del divieto di rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| RREL61 | Penale di rimborso anticipato | {MONETARY} |
| RREL62 | Data di fine della penale di rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| RREL63 | Data del rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| RREL64 | Rimborsi anticipati cumulati | {MONETARY} |
| RREL65 | Data della ristrutturazione | {DATEFORMAT} |
| RREL66 | Ultima data di arretrato | {DATEFORMAT} |
| RREL67 | Saldo degli arretrati | {MONETARY} |
| RREL68 | Numero di giorni di arretrato | {INTEGER-9999} |
| RREL69 | Situazione del conto | {LIST} |
| RREL70 | Motivo del default o dell’esecuzione forzata | {LIST} |
| RREL71 | Importo del default | {MONETARY} |
| RREL72 | Data del default | {DATEFORMAT} |
| RREL73 | Perdite allocate | {MONETARY} |
| RREL74 | Recuperi cumulativi | {MONETARY} |
| RREL75 | Contenzioso | {Y/N} |
| RREL76 | Rivalsa | {Y/N} |
| RREL77 | Importo in deposito | {MONETARY} |
| RREL78 | Fornitore dell’assicurazione o dell’investimento | {ALPHANUM-1000} |
| RREL79 | Nome del prestatore originario | {ALPHANUM-100} |
| RREL80 | Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario | {LEI} |
| RREL81 | Paese di stabilimento del prestatore originario | {COUNTRYCODE_2} |
| RREL82 | Nome del cedente | {ALPHANUM-100} |
| RREL83 | Identificativo del soggetto giuridico del cedente | {LEI} |
| RREL84 | Paese di stabilimento del cedente | {COUNTRYCODE_2} |
| Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale |
| RREC1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| RREC2 | Identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| RREC3 | Identificativo originario della garanzia reale | {ALPHANUM-1000} |
| RREC4 | Nuovo identificativo della garanzia reale | {ALPHANUM-1000} |
| RREC5 | Tipo di garanzia reale | {LIST} |
| RREC6 | Regione geografica — garanzia reale | {NUTS} |
| RREC7 | Tipo di occupazione | {LIST} |
| RREC8 | Privilegio | {INTEGER-9999} |
| RREC9 | Tipo di bene immobile | {LIST} |
| RREC10 | Valore della certificazione energetica | {LIST} |
| RREC11 | Nome del fornitore della certificazione energetica | {ALPHANUM-100} |
| RREC12 | Rapporto prestito/valore corrente | {PERCENTAGE} |
| RREC13 | Importo della valutazione corrente | {MONETARY} |
| RREC14 | Metodo della valutazione corrente | {LIST} |
| RREC15 | Data della valutazione corrente | {DATEFORMAT} |
| RREC16 | Rapporto prestito/valore originario | {PERCENTAGE} |
| RREC17 | Importo della valutazione originaria | {MONETARY} |
| RREC18 | Metodo della valutazione originaria | {LIST} |
| RREC19 | Data della valutazione originaria | {DATEFORMAT} |
| RREC20 | Data della vendita | {DATEFORMAT} |
| RREC21 | Prezzo di vendita | {MONETARY} |
| RREC22 | Valuta della garanzia reale | {CURRENCYCODE_3} |
| RREC23 | Tipo di garante | {LIST} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

FORMATO

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

RREL1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

RREL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

RREL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

RREL4

Identificativo originario del debitore

{ALPHANUM-1000}

RREL5

Nuovo identificativo del debitore

{ALPHANUM-1000}

RREL6

Data limite dei dati

{DATEFORMAT}

RREL7

Data di aggiunta all’aggregato

{DATEFORMAT}

RREL8

Data di riacquisto

{DATEFORMAT}

RREL9

Data di riscatto

{DATEFORMAT}

RREL10

Residente

{Y/N}

RREL11

Regione geografica — debitore

{NUTS}

RREL12

Classificazione delle regioni geografiche

{YEAR}

RREL13

Situazione occupazionale

{LIST}

RREL14

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

{Y/N}

RREL15

Tipo di cliente

{LIST}

RREL16

Reddito principale

{MONETARY}

RREL17

Tipo di reddito principale

{LIST}

RREL18

Valuta del reddito principale

{CURRENCYCODE_3}

RREL19

Verifica del reddito principale

{LIST}

RREL20

Reddito secondario

{MONETARY}

RREL21

Verifica del reddito secondario

{LIST}

RREL22

Regime speciale

{ALPHANUM-10000}

RREL23

Data di creazione

{DATEFORMAT}

RREL24

Data di scadenza

{DATEFORMAT}

RREL25

Durata originaria

{INTEGER-9999}

RREL26

Canale di creazione

{LIST}

RREL27

Finalità

{LIST}

RREL28

Valuta di denominazione

{CURRENCYCODE_3}

RREL29

Saldo originario del capitale

{MONETARY}

RREL30

Saldo corrente del capitale

{MONETARY}

RREL31

Saldi del capitale di rango prioritario

{MONETARY}

RREL32

Esposizioni sottostanti pari passu

{MONETARY}

RREL33

Limite del credito totale

{MONETARY}

RREL34

Prezzo di acquisto

{PERCENTAGE}

RREL35

Tipo di ammortamento

{LIST}

RREL36

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

{DATEFORMAT}

RREL37

Frequenza del pagamento del capitale programmato

{LIST}

RREL38

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

{LIST}

RREL39

Pagamento dovuto

{MONETARY}

RREL40

Rapporto tra debito e reddito

{PERCENTAGE}

RREL41

Importo della maxi rata finale

{MONETARY}

RREL42

Tipo di tasso di interesse

{LIST}

RREL43

Tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

RREL44

Indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

RREL45

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

RREL46

Margine sul tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

RREL47

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

{INTEGER-9999}

RREL48

Tasso di interesse massimo

{PERCENTAGE}

RREL49

Tasso di interesse minimo

{PERCENTAGE}

RREL50

Margine alla revisione 1

{PERCENTAGE}

RREL51

Data 1 di revisione dell’interesse

{DATEFORMAT}

RREL52

Margine alla revisione 2

{PERCENTAGE}

RREL53

Data 2 di revisione dell’interesse

{DATEFORMAT}

RREL54

Margine alla revisione 3

{PERCENTAGE}

RREL55

Data 3 di revisione dell’interesse

{DATEFORMAT}

RREL56

Indice del tasso di interesse rivisto

{LIST}

RREL57

Durata dell’indice del tasso di interesse rivisto

{LIST}

RREL58

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

{INTEGER-9999}

RREL59

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

{PERCENTAGE}

RREL60

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

RREL61

Penale di rimborso anticipato

{MONETARY}

RREL62

Data di fine della penale di rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

RREL63

Data del rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

RREL64

Rimborsi anticipati cumulati

{MONETARY}

RREL65

Data della ristrutturazione

{DATEFORMAT}

RREL66

Ultima data di arretrato

{DATEFORMAT}

RREL67

Saldo degli arretrati

{MONETARY}

RREL68

Numero di giorni di arretrato

{INTEGER-9999}

RREL69

Situazione del conto

{LIST}

RREL70

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

{LIST}

RREL71

Importo del default

{MONETARY}

RREL72

Data del default

{DATEFORMAT}

RREL73

Perdite allocate

{MONETARY}

RREL74

Recuperi cumulativi

{MONETARY}

RREL75

Contenzioso

{Y/N}

RREL76

Rivalsa

{Y/N}

RREL77

Importo in deposito

{MONETARY}

RREL78

Fornitore dell’assicurazione o dell’investimento

{ALPHANUM-1000}

RREL79

Nome del prestatore originario

{ALPHANUM-100}

RREL80

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

{LEI}

RREL81

Paese di stabilimento del prestatore originario

{COUNTRYCODE_2}

RREL82

Nome del cedente

{ALPHANUM-100}

RREL83

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

{LEI}

RREL84

Paese di stabilimento del cedente

{COUNTRYCODE_2}

Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

RREC1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

RREC2

Identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

RREC3

Identificativo originario della garanzia reale

{ALPHANUM-1000}

RREC4

Nuovo identificativo della garanzia reale

{ALPHANUM-1000}

RREC5

Tipo di garanzia reale

{LIST}

RREC6

Regione geografica — garanzia reale

{NUTS}

RREC7

Tipo di occupazione

{LIST}

RREC8

Privilegio

{INTEGER-9999}

RREC9

Tipo di bene immobile

{LIST}

RREC10

Valore della certificazione energetica

{LIST}

RREC11

Nome del fornitore della certificazione energetica

{ALPHANUM-100}

RREC12

Rapporto prestito/valore corrente

{PERCENTAGE}

RREC13

Importo della valutazione corrente

{MONETARY}

RREC14

Metodo della valutazione corrente

{LIST}

RREC15

Data della valutazione corrente

{DATEFORMAT}

RREC16

Rapporto prestito/valore originario

{PERCENTAGE}

RREC17

Importo della valutazione originaria

{MONETARY}

RREC18

Metodo della valutazione originaria

{LIST}

RREC19

Data della valutazione originaria

{DATEFORMAT}

RREC20

Data della vendita

{DATEFORMAT}

RREC21

Prezzo di vendita

{MONETARY}

RREC22

Valuta della garanzia reale

{CURRENCYCODE_3}

RREC23

Tipo di garante

{LIST}

---

ALLEGATO III

Modello per le esposizioni sottostanti — Immobili non residenziali (CRE)

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | FORMATO |
| --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| CREL1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| CREL2 | Identificativo originario del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| CREL3 | Nuovo identificativo del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| CREL4 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| CREL5 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| CREL6 | Data limite dei dati | {DATEFORMAT} |
| CREL7 | Data di aggiunta all’aggregato | {DATEFORMAT} |
| CREL8 | Data della ristrutturazione | {DATEFORMAT} |
| CREL9 | Data di riacquisto | {DATEFORMAT} |
| CREL10 | Data della sostituzione | {DATEFORMAT} |
| CREL11 | Data di riscatto | {DATEFORMAT} |
| CREL12 | Regione geografica — debitore | {NUTS} |
| CREL13 | Classificazione delle regioni geografiche | {YEAR} |
| CREL14 | Regime speciale | {ALPHANUM-10000} |
| CREL15 | Data di creazione | {DATEFORMAT} |
| CREL16 | Data di inizio dell’ammortamento | {DATEFORMAT} |
| CREL17 | Data di scadenza alla data della cartolarizzazione | {DATEFORMAT} |
| CREL18 | Data di scadenza | {DATEFORMAT} |
| CREL19 | Durata originaria | {INTEGER-9999} |
| CREL20 | Durata dell’opzione di proroga | {INTEGER-9999} |
| CREL21 | Natura dell’opzione di proroga | {LIST} |
| CREL22 | Valuta di denominazione | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL23 | Saldo corrente del capitale | {MONETARY} |
| CREL24 | Saldo originario del capitale | {MONETARY} |
| CREL25 | Saldo originario del capitale alla data della cartolarizzazione | {MONETARY} |
| CREL26 | Saldo della linea impegnata non utilizzata dell’esposizione sottostante | {MONETARY} |
| CREL27 | Totale di altri importi in essere | {MONETARY} |
| CREL28 | Prezzo di acquisto | {PERCENTAGE} |
| CREL29 | Ultima data di utilizzo | {DATEFORMAT} |
| CREL30 | Finalità | {LIST} |
| CREL31 | Struttura | {LIST} |
| CREL32 | Cascata A-B dei pagamenti degli interessi pre esecuzione | {LIST} |
| CREL33 | Cascata A-B dei pagamenti del capitale pre esecuzione | {LIST} |
| CREL34 | Allocazione dei pagamenti di capitale al prestito senior | {PERCENTAGE} |
| CREL35 | Tipo di cascata dei pagamenti | {LIST} |
| CREL36 | Prezzo di acquisto dell’esposizione sottostante in stato di default | {PERCENTAGE} |
| CREL37 | Sono possibili pagamenti per sanare la situazione? | {LIST} |
| CREL38 | Restrizioni sulla vendita del prestito subordinato? | {Y/N} |
| CREL39 | Detentore del prestito subordinato affiliato al cedente? | {Y/N} |
| CREL40 | Detentore del prestito subordinato controlla il processo di risoluzione | {Y/N} |
| CREL41 | Il mancato pagamento dei crediti di rango prioritario configura un default dell’esposizione sottostante? | {Y/N} |
| CREL42 | Il mancato pagamento di esposizioni sottostanti dello stesso rango configura un default del bene immobile? | {Y/N} |
| CREL43 | Consenso del detentore dell’obbligazione | {Y/N} |
| CREL44 | Riunione programmata dei detentori delle obbligazioni | {DATEFORMAT} |
| CREL45 | Sindacata | {Y/N} |
| CREL46 | Partecipazione della SSPE | {LIST} |
| CREL47 | Conseguenze in caso di violazione delle covenants finanziarie | {LIST} |
| CREL48 | Penali per mancata presentazione delle informazioni finanziarie | {Y/N} |
| CREL49 | Rivalsa | {Y/N} |
| CREL50 | Rivalsa — su terzi | {Y/N} |
| CREL51 | Norma di gestione (servicing) | {Y/N} |
| CREL52 | Importi detenuti come deposito a garanzia | {MONETARY} |
| CREL53 | Incasso di depositi a garanzia | {Y/N} |
| CREL54 | Incasso di altre riserve | {Y/N} |
| CREL55 | Evento attivatore del deposito a garanzia | {LIST} |
| CREL56 | Importi del deposito a garanzia/riserve obiettivo | {MONETARY} |
| CREL57 | Condizioni di svincolo del deposito a garanzia | {ALPHANUM-1000} |
| CREL58 | Condizioni di utilizzo della riserva di liquidità | {LIST} |
| CREL59 | Valuta del conto del deposito a garanzia | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL60 | Valuta di pagamento del deposito a garanzia | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL61 | Saldo totale delle riserve | {MONETARY} |
| CREL62 | Valuta del saldo delle riserve | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL63 | Evento attivatore del deposito a garanzia si è verificato | {Y/N} |
| CREL64 | Importi aggiunti al deposito a garanzia nel periodo corrente | {MONETARY} |
| CREL65 | Entrate | {MONETARY} |
| CREL66 | Spese operative alla data della cartolarizzazione | {MONETARY} |
| CREL67 | Spese in conto capitale alla data della cartolarizzazione | {MONETARY} |
| CREL68 | Valuta del bilancio | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL69 | Violazione da parte del debitore dell’obbligo di comunicazione | {Y/N} |
| CREL70 | Metodo del coefficiente di copertura del servizio del debito | {LIST} |
| CREL71 | Indicatore del coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione | {LIST} |
| CREL72 | Indicatore più recente del coefficiente di copertura del servizio del debito | {LIST} |
| CREL73 | Coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione | {PERCENTAGE} |
| CREL74 | Coefficiente di copertura del servizio del debito corrente | {PERCENTAGE} |
| CREL75 | Rapporto prestito/valore originario | {PERCENTAGE} |
| CREL76 | Rapporto prestito/valore corrente | {PERCENTAGE} |
| CREL77 | Coefficiente di copertura degli interessi alla data della cartolarizzazione | {PERCENTAGE} |
| CREL78 | Coefficiente di copertura degli interessi corrente | {PERCENTAGE} |
| CREL79 | Metodo per il coefficiente di copertura degli interessi | {LIST} |
| CREL80 | Numero di beni immobili alla data della cartolarizzazione | {INTEGER-9999} |
| CREL81 | Numero di beni immobili alla data limite dei dati | {INTEGER-9999} |
| CREL82 | Beni immobili costituiti in garanzia dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| CREL83 | Valore del portafoglio di beni immobili alla data della cartolarizzazione | {MONETARY} |
| CREL84 | Valuta della valutazione del portafoglio di beni immobili alla data della cartolarizzazione | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL85 | Stato dei beni immobili | {LIST} |
| CREL86 | Data della valutazione alla data della cartolarizzazione | {DATEFORMAT} |
| CREL87 | Tipo di ammortamento | {LIST} |
| CREL88 | Data di fine del periodo di grazia per il capitale | {DATEFORMAT} |
| CREL89 | Giorni di grazia autorizzati | {INTEGER-9999} |
| CREL90 | Frequenza del pagamento del capitale programmato | {LIST} |
| CREL91 | Frequenza del pagamento degli interessi programmato | {LIST} |
| CREL92 | Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione | {INTEGER-9999} |
| CREL93 | Descrizione delle condizioni di rimborso anticipato | {ALPHANUM-100} |
| CREL94 | Data di fine del divieto di rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| CREL95 | Data di fine del mantenimento del rendimento | {DATEFORMAT} |
| CREL96 | Penale di rimborso anticipato | {MONETARY} |
| CREL97 | Data di fine della penale di rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| CREL98 | Incassi di capitale non programmati | {MONETARY} |
| CREL99 | Data della liquidazione/del rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| CREL100 | Codice della liquidazione/del rimborso anticipato | {LIST} |
| CREL101 | Interessi percepiti in più/in meno per rimborso anticipato | {MONETARY} |
| CREL102 | Data di pagamento | {DATEFORMAT} |
| CREL103 | Prossima data dell’adeguamento del pagamento | {DATEFORMAT} |
| CREL104 | Prossima data di pagamento | {DATEFORMAT} |
| CREL105 | Pagamento dovuto | {MONETARY} |
| CREL106 | Tasso di interesse originario | {PERCENTAGE} |
| CREL107 | Tasso di interesse alla data della cartolarizzazione | {PERCENTAGE} |
| CREL108 | Prima data dell’adeguamento del pagamento | {DATEFORMAT} |
| CREL109 | Tipo di tasso di interesse | {LIST} |
| CREL110 | Tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| CREL111 | Indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| CREL112 | Durata dell’indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| CREL113 | Margine sul tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| CREL114 | Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse | {INTEGER-9999} |
| CREL115 | Tasso corrente dell’indice | {PERCENTAGE} |
| CREL116 | Data di determinazione dell’indice | {DATEFORMAT} |
| CREL117 | Incremento per arrotondamento | {PERCENTAGE} |
| CREL118 | Tasso di interesse massimo | {PERCENTAGE} |
| CREL119 | Tasso di interesse minimo | {PERCENTAGE} |
| CREL120 | Tasso di interesse corrente di default | {PERCENTAGE} |
| CREL121 | Interessi composti autorizzati | {Y/N} |
| CREL122 | Convenzione sul conteggio dei giorni | {LIST} |
| CREL123 | Totale dovuto del capitale e degli interessi programmati | {MONETARY} |
| CREL124 | Totale pagato del capitale e degli interessi programmati | {MONETARY} |
| CREL125 | Ammortamento negativo | {MONETARY} |
| CREL126 | Interessi differiti | {MONETARY} |
| CREL127 | Totale degli importi di capitale e di interessi in essere percepiti in meno | {MONETARY} |
| CREL128 | Ultima data di arretrato | {DATEFORMAT} |
| CREL129 | Saldo degli arretrati | {MONETARY} |
| CREL130 | Numero di giorni di arretrato | {INTEGER-9999} |
| CREL131 | Motivo del default o dell’esecuzione forzata | {LIST} |
| CREL132 | Importo del default | {MONETARY} |
| CREL133 | Data del default | {DATEFORMAT} |
| CREL134 | Arretrati sugli interessi | {Y/N} |
| CREL135 | Interessi effettivi di default | {MONETARY} |
| CREL136 | Situazione del conto | {LIST} |
| CREL137 | Perdite allocate | {MONETARY} |
| CREL138 | Proventi netti ricevuti alla liquidazione | {MONETARY} |
| CREL139 | Spese di liquidazione | {MONETARY} |
| CREL140 | Tempi previsti per i recuperi | {INTEGER-9999} |
| CREL141 | Recuperi cumulativi | {MONETARY} |
| CREL142 | Data di inizio dell’esecuzione | {DATEFORMAT} |
| CREL143 | Codice della strategia di risoluzione | {LIST} |
| CREL144 | Modifica | {LIST} |
| CREL145 | Stato della gestione (servicing) speciale | {Y/N} |
| CREL146 | Data del trasferimento più recente ad un gestore speciale | {DATEFORMAT} |
| CREL147 | Data di ritorno più recente al gestore principale | {DATEFORMAT} |
| CREL148 | Non recuperabilità accertata | {Y/N} |
| CREL149 | Violazione delle convenants/evento attivatore | {LIST} |
| CREL150 | Data della violazione | {DATEFORMAT} |
| CREL151 | Data in cui è stata sanata la violazione | {DATEFORMAT} |
| CREL152 | Codice dell’elenco di controllo del gestore | {WATCHLIST} |
| CREL153 | Data dell’elenco di controllo del gestore | {DATEFORMAT} |
| CREL154 | Fornitore dello swap su tassi di interesse | {ALPHANUM-1000} |
| CREL155 | Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su tassi di interesse | {LEI} |
| CREL156 | Data di scadenza dello swap su tassi di interesse | {DATEFORMAT} |
| CREL157 | Nozionale dello swap su tassi di interesse | {MONETARY} |
| CREL158 | Fornitore dello swap su valute | {ALPHANUM-1000} |
| CREL159 | Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su valute | {LEI} |
| CREL160 | Data di scadenza dello swap su valute | {DATEFORMAT} |
| CREL161 | Nozionale dello swap su valute | {MONETARY} |
| CREL162 | Tasso di cambio per lo swap | {PERCENTAGE} |
| CREL163 | Fornitore di altro swap | {ALPHANUM-1000} |
| CREL164 | Identificativo del soggetto giuridico del fornitore di altro swap | {LEI} |
| CREL165 | Debitore deve pagare spese di interruzione sullo swap | {LIST} |
| CREL166 | Evento che determina la cessazione totale o parziale dello swap per il periodo corrente | {LIST} |
| CREL167 | Pagamento periodico netto effettuato da fornitore dello swap | {MONETARY} |
| CREL168 | Costi di interruzione dello swap dovuti al fornitore dello swap per l’esposizione sottostante | {MONETARY} |
| CREL169 | Importo inferiore al dovuto dei costi di interruzione dello swap | {MONETARY} |
| CREL170 | Costi di interruzione dovuti dalla controparte dello swap | {MONETARY} |
| CREL171 | Prossima data di ricalcolo dello swap | {DATEFORMAT} |
| CREL172 | Promotore | {ALPHANUM-100} |
| CREL173 | Identificativo del soggetto giuridico della banca agente della sindacazione | {LEI} |
| CREL174 | Identificativo del soggetto giuridico del gestore (servicer) | {LEI} |
| CREL175 | Nome del gestore (servicer) | {ALPHANUM-100} |
| CREL176 | Nome del cedente | {ALPHANUM-100} |
| CREL177 | Identificativo del soggetto giuridico del cedente | {LEI} |
| CREL178 | Paese di stabilimento del cedente | {COUNTRYCODE_2} |
| CREL179 | Nome del prestatore originario | {ALPHANUM-100} |
| CREL180 | Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario | {LEI} |
| CREL181 | Paese di stabilimento del prestatore originario | {COUNTRYCODE_2} |
| Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale |
| CREC1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| CREC2 | Identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| CREC3 | Identificativo originario della garanzia reale | {ALPHANUM-1000} |
| CREC4 | Nuovo identificativo della garanzia reale | {ALPHANUM-1000} |
| CREC5 | Tipo di garanzia reale | {LIST} |
| CREC6 | Nome del bene immobile | {ALPHANUM-100} |
| CREC7 | Indirizzo del bene immobile | {ALPHANUM-1000} |
| CREC8 | Regione geografica — garanzia reale | {NUTS} |
| CREC9 | Codice postale del bene immobile | {ALPHANUM-100} |
| CREC10 | Privilegio | {INTEGER-9999} |
| CREC11 | Stato del bene immobile | {LIST} |
| CREC12 | Tipo di bene immobile | {LIST} |
| CREC13 | Forma del titolo di proprietà | {LIST} |
| CREC14 | Data della valutazione corrente | {DATEFORMAT} |
| CREC15 | Importo della valutazione corrente | {MONETARY} |
| CREC16 | Metodo della valutazione corrente | {LIST} |
| CREC17 | Base della valutazione corrente | {LIST} |
| CREC18 | Metodo della valutazione originaria | {LIST} |
| CREC19 | Data della cartolarizzazione della garanzia reale | {DATEFORMAT} |
| CREC20 | Percentuale dell’esposizione sottostante allocata alla data della cartolarizzazione | {PERCENTAGE} |
| CREC21 | Percentuale attuale dell’esposizione sottostante allocata | {PERCENTAGE} |
| CREC22 | Valutazione alla cartolarizzazione | {MONETARY} |
| CREC23 | Nome del valutatore alla cartolarizzazione | {ALPHANUM-100} |
| CREC24 | Data della valutazione alla cartolarizzazione | {DATEFORMAT} |
| CREC25 | Anno di costruzione | {YEAR} |
| CREC26 | Anno di ultima ristrutturazione | {YEAR} |
| CREC27 | Numero di unità | {INTEGER-999999999} |
| CREC28 | Metri quadri netti | {INTEGER-999999999} |
| CREC29 | Superficie non residenziale | {INTEGER-999999999} |
| CREC30 | Superficie residenziale | {INTEGER-999999999} |
| CREC31 | Superficie calpestabile validata | {Y/N} |
| CREC32 | Occupazione alla data | {DATEFORMAT} |
| CREC33 | Occupazione economica alla cartolarizzazione | {PERCENTAGE} |
| CREC34 | Occupazione fisica alla cartolarizzazione | {PERCENTAGE} |
| CREC35 | Valore del possesso del bene libero da occupazione alla data della cartolarizzazione | {MONETARY} |
| CREC36 | Data dei dati finanziari alla cartolarizzazione | {DATEFORMAT} |
| CREC37 | Reddito operativo netto alla cartolarizzazione | {MONETARY} |
| CREC38 | Data di inizio dei dati finanziari più recenti | {DATEFORMAT} |
| CREC39 | Data di fine dei dati finanziari più recenti | {DATEFORMAT} |
| CREC40 | Entrate più recenti | {MONETARY} |
| CREC41 | Spese operative più recenti | {MONETARY} |
| CREC42 | Spesa in conto capitale più recente | {MONETARY} |
| CREC43 | Canone di locazione del terreno da pagare | {MONETARY} |
| CREC44 | Durata media ponderata dei contratti di locazione | {INTEGER-9999} |
| CREC45 | Scadenza della locazione del bene immobile | {DATEFORMAT} |
| CREC46 | Reddito contrattuale annuo da locazione | {MONETARY} |
| CREC47 | Reddito in scadenza tra 1-12 mesi | {PERCENTAGE} |
| CREC48 | Reddito in scadenza tra 13-24 mesi | {PERCENTAGE} |
| CREC49 | Reddito in scadenza tra 25-36 mesi | {PERCENTAGE} |
| CREC50 | Reddito in scadenza tra 37-48 mesi | {PERCENTAGE} |
| CREC51 | Reddito in scadenza tra 49+ mesi | {PERCENTAGE} |
| Sezione relativa alle informazioni sul locatario |
| CRET1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| CRET2 | Identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| CRET3 | Identificativo della garanzia reale | {ALPHANUM-1000} |
| CRET4 | Identificativo del locatario | {ALPHANUM-1000} |
| CRET5 | Nome del locatario | {ALPHANUM-100} |
| CRET6 | Codice NACE del settore | {NACE} |
| CRET7 | Data di scadenza del contratto di locazione | {DATEFORMAT} |
| CRET8 | Canone di locazione da pagare | {MONETARY} |
| CRET9 | Valuta del canone di locazione | {CURRENCYCODE_3} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

FORMATO

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

CREL1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

CREL2

Identificativo originario del debitore

{ALPHANUM-1000}

CREL3

Nuovo identificativo del debitore

{ALPHANUM-1000}

CREL4

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

CREL5

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

CREL6

Data limite dei dati

{DATEFORMAT}

CREL7

Data di aggiunta all’aggregato

{DATEFORMAT}

CREL8

Data della ristrutturazione

{DATEFORMAT}

CREL9

Data di riacquisto

{DATEFORMAT}

CREL10

Data della sostituzione

{DATEFORMAT}

CREL11

Data di riscatto

{DATEFORMAT}

CREL12

Regione geografica — debitore

{NUTS}

CREL13

Classificazione delle regioni geografiche

{YEAR}

CREL14

Regime speciale

{ALPHANUM-10000}

CREL15

Data di creazione

{DATEFORMAT}

CREL16

Data di inizio dell’ammortamento

{DATEFORMAT}

CREL17

Data di scadenza alla data della cartolarizzazione

{DATEFORMAT}

CREL18

Data di scadenza

{DATEFORMAT}

CREL19

Durata originaria

{INTEGER-9999}

CREL20

Durata dell’opzione di proroga

{INTEGER-9999}

CREL21

Natura dell’opzione di proroga

{LIST}

CREL22

Valuta di denominazione

{CURRENCYCODE_3}

CREL23

Saldo corrente del capitale

{MONETARY}

CREL24

Saldo originario del capitale

{MONETARY}

CREL25

Saldo originario del capitale alla data della cartolarizzazione

{MONETARY}

CREL26

Saldo della linea impegnata non utilizzata dell’esposizione sottostante

{MONETARY}

CREL27

Totale di altri importi in essere

{MONETARY}

CREL28

Prezzo di acquisto

{PERCENTAGE}

CREL29

Ultima data di utilizzo

{DATEFORMAT}

CREL30

Finalità

{LIST}

CREL31

Struttura

{LIST}

CREL32

Cascata A-B dei pagamenti degli interessi pre esecuzione

{LIST}

CREL33

Cascata A-B dei pagamenti del capitale pre esecuzione

{LIST}

CREL34

Allocazione dei pagamenti di capitale al prestito senior

{PERCENTAGE}

CREL35

Tipo di cascata dei pagamenti

{LIST}

CREL36

Prezzo di acquisto dell’esposizione sottostante in stato di default

{PERCENTAGE}

CREL37

Sono possibili pagamenti per sanare la situazione?

{LIST}

CREL38

Restrizioni sulla vendita del prestito subordinato?

{Y/N}

CREL39

Detentore del prestito subordinato affiliato al cedente?

{Y/N}

CREL40

Detentore del prestito subordinato controlla il processo di risoluzione

{Y/N}

CREL41

Il mancato pagamento dei crediti di rango prioritario configura un default dell’esposizione sottostante?

{Y/N}

CREL42

Il mancato pagamento di esposizioni sottostanti dello stesso rango configura un default del bene immobile?

{Y/N}

CREL43

Consenso del detentore dell’obbligazione

{Y/N}

CREL44

Riunione programmata dei detentori delle obbligazioni

{DATEFORMAT}

CREL45

Sindacata

{Y/N}

CREL46

Partecipazione della SSPE

{LIST}

CREL47

Conseguenze in caso di violazione delle covenants finanziarie

{LIST}

CREL48

Penali per mancata presentazione delle informazioni finanziarie

{Y/N}

CREL49

Rivalsa

{Y/N}

CREL50

Rivalsa — su terzi

{Y/N}

CREL51

Norma di gestione (servicing)

{Y/N}

CREL52

Importi detenuti come deposito a garanzia

{MONETARY}

CREL53

Incasso di depositi a garanzia

{Y/N}

CREL54

Incasso di altre riserve

{Y/N}

CREL55

Evento attivatore del deposito a garanzia

{LIST}

CREL56

Importi del deposito a garanzia/riserve obiettivo

{MONETARY}

CREL57

Condizioni di svincolo del deposito a garanzia

{ALPHANUM-1000}

CREL58

Condizioni di utilizzo della riserva di liquidità

{LIST}

CREL59

Valuta del conto del deposito a garanzia

{CURRENCYCODE_3}

CREL60

Valuta di pagamento del deposito a garanzia

{CURRENCYCODE_3}

CREL61

Saldo totale delle riserve

{MONETARY}

CREL62

Valuta del saldo delle riserve

{CURRENCYCODE_3}

CREL63

Evento attivatore del deposito a garanzia si è verificato

{Y/N}

CREL64

Importi aggiunti al deposito a garanzia nel periodo corrente

{MONETARY}

CREL65

Entrate

{MONETARY}

CREL66

Spese operative alla data della cartolarizzazione

{MONETARY}

CREL67

Spese in conto capitale alla data della cartolarizzazione

{MONETARY}

CREL68

Valuta del bilancio

{CURRENCYCODE_3}

CREL69

Violazione da parte del debitore dell’obbligo di comunicazione

{Y/N}

CREL70

Metodo del coefficiente di copertura del servizio del debito

{LIST}

CREL71

Indicatore del coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione

{LIST}

CREL72

Indicatore più recente del coefficiente di copertura del servizio del debito

{LIST}

CREL73

Coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione

{PERCENTAGE}

CREL74

Coefficiente di copertura del servizio del debito corrente

{PERCENTAGE}

CREL75

Rapporto prestito/valore originario

{PERCENTAGE}

CREL76

Rapporto prestito/valore corrente

{PERCENTAGE}

CREL77

Coefficiente di copertura degli interessi alla data della cartolarizzazione

{PERCENTAGE}

CREL78

Coefficiente di copertura degli interessi corrente

{PERCENTAGE}

CREL79

Metodo per il coefficiente di copertura degli interessi

{LIST}

CREL80

Numero di beni immobili alla data della cartolarizzazione

{INTEGER-9999}

CREL81

Numero di beni immobili alla data limite dei dati

{INTEGER-9999}

CREL82

Beni immobili costituiti in garanzia dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

CREL83

Valore del portafoglio di beni immobili alla data della cartolarizzazione

{MONETARY}

CREL84

Valuta della valutazione del portafoglio di beni immobili alla data della cartolarizzazione

{CURRENCYCODE_3}

CREL85

Stato dei beni immobili

{LIST}

CREL86

Data della valutazione alla data della cartolarizzazione

{DATEFORMAT}

CREL87

Tipo di ammortamento

{LIST}

CREL88

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

{DATEFORMAT}

CREL89

Giorni di grazia autorizzati

{INTEGER-9999}

CREL90

Frequenza del pagamento del capitale programmato

{LIST}

CREL91

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

{LIST}

CREL92

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

{INTEGER-9999}

CREL93

Descrizione delle condizioni di rimborso anticipato

{ALPHANUM-100}

CREL94

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

CREL95

Data di fine del mantenimento del rendimento

{DATEFORMAT}

CREL96

Penale di rimborso anticipato

{MONETARY}

CREL97

Data di fine della penale di rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

CREL98

Incassi di capitale non programmati

{MONETARY}

CREL99

Data della liquidazione/del rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

CREL100

Codice della liquidazione/del rimborso anticipato

{LIST}

CREL101

Interessi percepiti in più/in meno per rimborso anticipato

{MONETARY}

CREL102

Data di pagamento

{DATEFORMAT}

CREL103

Prossima data dell’adeguamento del pagamento

{DATEFORMAT}

CREL104

Prossima data di pagamento

{DATEFORMAT}

CREL105

Pagamento dovuto

{MONETARY}

CREL106

Tasso di interesse originario

{PERCENTAGE}

CREL107

Tasso di interesse alla data della cartolarizzazione

{PERCENTAGE}

CREL108

Prima data dell’adeguamento del pagamento

{DATEFORMAT}

CREL109

Tipo di tasso di interesse

{LIST}

CREL110

Tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

CREL111

Indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

CREL112

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

CREL113

Margine sul tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

CREL114

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

{INTEGER-9999}

CREL115

Tasso corrente dell’indice

{PERCENTAGE}

CREL116

Data di determinazione dell’indice

{DATEFORMAT}

CREL117

Incremento per arrotondamento

{PERCENTAGE}

CREL118

Tasso di interesse massimo

{PERCENTAGE}

CREL119

Tasso di interesse minimo

{PERCENTAGE}

CREL120

Tasso di interesse corrente di default

{PERCENTAGE}

CREL121

Interessi composti autorizzati

{Y/N}

CREL122

Convenzione sul conteggio dei giorni

{LIST}

CREL123

Totale dovuto del capitale e degli interessi programmati

{MONETARY}

CREL124

Totale pagato del capitale e degli interessi programmati

{MONETARY}

CREL125

Ammortamento negativo

{MONETARY}

CREL126

Interessi differiti

{MONETARY}

CREL127

Totale degli importi di capitale e di interessi in essere percepiti in meno

{MONETARY}

CREL128

Ultima data di arretrato

{DATEFORMAT}

CREL129

Saldo degli arretrati

{MONETARY}

CREL130

Numero di giorni di arretrato

{INTEGER-9999}

CREL131

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

{LIST}

CREL132

Importo del default

{MONETARY}

CREL133

Data del default

{DATEFORMAT}

CREL134

Arretrati sugli interessi

{Y/N}

CREL135

Interessi effettivi di default

{MONETARY}

CREL136

Situazione del conto

{LIST}

CREL137

Perdite allocate

{MONETARY}

CREL138

Proventi netti ricevuti alla liquidazione

{MONETARY}

CREL139

Spese di liquidazione

{MONETARY}

CREL140

Tempi previsti per i recuperi

{INTEGER-9999}

CREL141

Recuperi cumulativi

{MONETARY}

CREL142

Data di inizio dell’esecuzione

{DATEFORMAT}

CREL143

Codice della strategia di risoluzione

{LIST}

CREL144

Modifica

{LIST}

CREL145

Stato della gestione (servicing) speciale

{Y/N}

CREL146

Data del trasferimento più recente ad un gestore speciale

{DATEFORMAT}

CREL147

Data di ritorno più recente al gestore principale

{DATEFORMAT}

CREL148

Non recuperabilità accertata

{Y/N}

CREL149

Violazione delle convenants/evento attivatore

{LIST}

CREL150

Data della violazione

{DATEFORMAT}

CREL151

Data in cui è stata sanata la violazione

{DATEFORMAT}

CREL152

Codice dell’elenco di controllo del gestore

{WATCHLIST}

CREL153

Data dell’elenco di controllo del gestore

{DATEFORMAT}

CREL154

Fornitore dello swap su tassi di interesse

{ALPHANUM-1000}

CREL155

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su tassi di interesse

{LEI}

CREL156

Data di scadenza dello swap su tassi di interesse

{DATEFORMAT}

CREL157

Nozionale dello swap su tassi di interesse

{MONETARY}

CREL158

Fornitore dello swap su valute

{ALPHANUM-1000}

CREL159

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su valute

{LEI}

CREL160

Data di scadenza dello swap su valute

{DATEFORMAT}

CREL161

Nozionale dello swap su valute

{MONETARY}

CREL162

Tasso di cambio per lo swap

{PERCENTAGE}

CREL163

Fornitore di altro swap

{ALPHANUM-1000}

CREL164

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore di altro swap

{LEI}

CREL165

Debitore deve pagare spese di interruzione sullo swap

{LIST}

CREL166

Evento che determina la cessazione totale o parziale dello swap per il periodo corrente

{LIST}

CREL167

Pagamento periodico netto effettuato da fornitore dello swap

{MONETARY}

CREL168

Costi di interruzione dello swap dovuti al fornitore dello swap per l’esposizione sottostante

{MONETARY}

CREL169

Importo inferiore al dovuto dei costi di interruzione dello swap

{MONETARY}

CREL170

Costi di interruzione dovuti dalla controparte dello swap

{MONETARY}

CREL171

Prossima data di ricalcolo dello swap

{DATEFORMAT}

CREL172

Promotore

{ALPHANUM-100}

CREL173

Identificativo del soggetto giuridico della banca agente della sindacazione

{LEI}

CREL174

Identificativo del soggetto giuridico del gestore (servicer)

{LEI}

CREL175

Nome del gestore (servicer)

{ALPHANUM-100}

CREL176

Nome del cedente

{ALPHANUM-100}

CREL177

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

{LEI}

CREL178

Paese di stabilimento del cedente

{COUNTRYCODE_2}

CREL179

Nome del prestatore originario

{ALPHANUM-100}

CREL180

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

{LEI}

CREL181

Paese di stabilimento del prestatore originario

{COUNTRYCODE_2}

Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

CREC1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

CREC2

Identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

CREC3

Identificativo originario della garanzia reale

{ALPHANUM-1000}

CREC4

Nuovo identificativo della garanzia reale

{ALPHANUM-1000}

CREC5

Tipo di garanzia reale

{LIST}

CREC6

Nome del bene immobile

{ALPHANUM-100}

CREC7

Indirizzo del bene immobile

{ALPHANUM-1000}

CREC8

Regione geografica — garanzia reale

{NUTS}

CREC9

Codice postale del bene immobile

{ALPHANUM-100}

CREC10

Privilegio

{INTEGER-9999}

CREC11

Stato del bene immobile

{LIST}

CREC12

Tipo di bene immobile

{LIST}

CREC13

Forma del titolo di proprietà

{LIST}

CREC14

Data della valutazione corrente

{DATEFORMAT}

CREC15

Importo della valutazione corrente

{MONETARY}

CREC16

Metodo della valutazione corrente

{LIST}

CREC17

Base della valutazione corrente

{LIST}

CREC18

Metodo della valutazione originaria

{LIST}

CREC19

Data della cartolarizzazione della garanzia reale

{DATEFORMAT}

CREC20

Percentuale dell’esposizione sottostante allocata alla data della cartolarizzazione

{PERCENTAGE}

CREC21

Percentuale attuale dell’esposizione sottostante allocata

{PERCENTAGE}

CREC22

Valutazione alla cartolarizzazione

{MONETARY}

CREC23

Nome del valutatore alla cartolarizzazione

{ALPHANUM-100}

CREC24

Data della valutazione alla cartolarizzazione

{DATEFORMAT}

CREC25

Anno di costruzione

{YEAR}

CREC26

Anno di ultima ristrutturazione

{YEAR}

CREC27

Numero di unità

{INTEGER-999999999}

CREC28

Metri quadri netti

{INTEGER-999999999}

CREC29

Superficie non residenziale

{INTEGER-999999999}

CREC30

Superficie residenziale

{INTEGER-999999999}

CREC31

Superficie calpestabile validata

{Y/N}

CREC32

Occupazione alla data

{DATEFORMAT}

CREC33

Occupazione economica alla cartolarizzazione

{PERCENTAGE}

CREC34

Occupazione fisica alla cartolarizzazione

{PERCENTAGE}

CREC35

Valore del possesso del bene libero da occupazione alla data della cartolarizzazione

{MONETARY}

CREC36

Data dei dati finanziari alla cartolarizzazione

{DATEFORMAT}

CREC37

Reddito operativo netto alla cartolarizzazione

{MONETARY}

CREC38

Data di inizio dei dati finanziari più recenti

{DATEFORMAT}

CREC39

Data di fine dei dati finanziari più recenti

{DATEFORMAT}

CREC40

Entrate più recenti

{MONETARY}

CREC41

Spese operative più recenti

{MONETARY}

CREC42

Spesa in conto capitale più recente

{MONETARY}

CREC43

Canone di locazione del terreno da pagare

{MONETARY}

CREC44

Durata media ponderata dei contratti di locazione

{INTEGER-9999}

CREC45

Scadenza della locazione del bene immobile

{DATEFORMAT}

CREC46

Reddito contrattuale annuo da locazione

{MONETARY}

CREC47

Reddito in scadenza tra 1-12 mesi

{PERCENTAGE}

CREC48

Reddito in scadenza tra 13-24 mesi

{PERCENTAGE}

CREC49

Reddito in scadenza tra 25-36 mesi

{PERCENTAGE}

CREC50

Reddito in scadenza tra 37-48 mesi

{PERCENTAGE}

CREC51

Reddito in scadenza tra 49+ mesi

{PERCENTAGE}

Sezione relativa alle informazioni sul locatario

CRET1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

CRET2

Identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

CRET3

Identificativo della garanzia reale

{ALPHANUM-1000}

CRET4

Identificativo del locatario

{ALPHANUM-1000}

CRET5

Nome del locatario

{ALPHANUM-100}

CRET6

Codice NACE del settore

{NACE}

CRET7

Data di scadenza del contratto di locazione

{DATEFORMAT}

CRET8

Canone di locazione da pagare

{MONETARY}

CRET9

Valuta del canone di locazione

{CURRENCYCODE_3}

---

ALLEGATO IV

Modello per le esposizioni sottostanti — Imprese

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | FORMATO |
| --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| CRPL1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| CRPL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL4 | Identificativo originario del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL5 | Nuovo identificativo del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL6 | Data limite dei dati | {DATEFORMAT} |
| CRPL7 | Data di aggiunta all’aggregato | {DATEFORMAT} |
| CRPL8 | Data di riacquisto | {DATEFORMAT} |
| CRPL9 | Data di riscatto | {DATEFORMAT} |
| CRPL10 | Regione geografica — debitore | {NUTS} |
| CRPL11 | Classificazione delle regioni geografiche | {YEAR} |
| CRPL12 | Debitore di affidabilità creditizia deteriorata | {Y/N} |
| CRPL13 | Tipo di cliente | {LIST} |
| CRPL14 | Codice NACE del settore | {NACE} |
| CRPL15 | Segmento Basilea III del debitore | {LIST} |
| CRPL16 | Dimensione dell’impresa | {LIST} |
| CRPL17 | Entrate | {MONETARY} |
| CRPL18 | Debito totale | {MONETARY} |
| CRPL19 | EBITDA | {MONETARY} |
| CRPL20 | Valore dell’impresa | {MONETARY} |
| CRPL21 | Flussi di cassa liberi | {MONETARY} |
| CRPL22 | Data dei dati finanziari | {DATEFORMAT} |
| CRPL23 | Valuta del bilancio | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPL24 | Tipo di debito | {LIST} |
| CRPL25 | Crediti cartolarizzati | {LIST} |
| CRPL26 | Numero internazionale di identificazione dei titoli | {ISIN} |
| CRPL27 | Rango | {LIST} |
| CRPL28 | Sindacata | {Y/N} |
| CRPL29 | Operazione con leva finanziaria | {Y/N} |
| CRPL30 | Gestita del gestore di CLO | {Y/N} |
| CRPL31 | Pagamento in natura | {Y/N} |
| CRPL32 | Regime speciale | {ALPHANUM-10000} |
| CRPL33 | Data di creazione | {DATEFORMAT} |
| CRPL34 | Data di scadenza | {DATEFORMAT} |
| CRPL35 | Canale di creazione | {LIST} |
| CRPL36 | Finalità | {LIST} |
| CRPL37 | Valuta di denominazione | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPL38 | Saldo originario del capitale | {MONETARY} |
| CRPL39 | Saldo corrente del capitale | {MONETARY} |
| CRPL40 | Saldi del capitale di rango prioritario | {MONETARY} |
| CRPL41 | Valore di mercato | {MONETARY} |
| CRPL42 | Limite del credito totale | {MONETARY} |
| CRPL43 | Prezzo di acquisto | {PERCENTAGE} |
| CRPL44 | Data di opzione di vendita | {DATEFORMAT} |
| CRPL45 | Pezzo di esercizio dell’opzione di vendita | {MONETARY} |
| CRPL46 | Tipo di ammortamento | {LIST} |
| CRPL47 | Data di fine del periodo di grazia per il capitale | {DATEFORMAT} |
| CRPL48 | Frequenza del pagamento del capitale programmato | {LIST} |
| CRPL49 | Frequenza del pagamento degli interessi programmato | {LIST} |
| CRPL50 | Pagamento dovuto | {MONETARY} |
| CRPL51 | Importo della maxi rata finale | {MONETARY} |
| CRPL52 | Tipo di tasso di interesse | {LIST} |
| CRPL53 | Tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| CRPL54 | Indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| CRPL55 | Durata dell’indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| CRPL56 | Margine sul tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| CRPL57 | Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse | {INTEGER-9999} |
| CRPL58 | Tasso di interesse massimo | {PERCENTAGE} |
| CRPL59 | Tasso di interesse minimo | {PERCENTAGE} |
| CRPL60 | Margine alla revisione 1 | {PERCENTAGE} |
| CRPL61 | Data 1 di revisione dell’interesse | {DATEFORMAT} |
| CRPL62 | Margine alla revisione 2 | {PERCENTAGE} |
| CRPL63 | Data 2 di revisione dell’interesse | {DATEFORMAT} |
| CRPL64 | Margine alla revisione 3 | {PERCENTAGE} |
| CRPL65 | Data 3 di revisione dell’interesse | {DATEFORMAT} |
| CRPL66 | Indice del tasso di interesse rivisto | {LIST} |
| CRPL67 | Durata dell’indice del tasso di interesse rivisto | {LIST} |
| CRPL68 | Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione | {INTEGER-9999} |
| CRPL69 | Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno | {PERCENTAGE} |
| CRPL70 | Data di fine del divieto di rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| CRPL71 | Penale di rimborso anticipato | {MONETARY} |
| CRPL72 | Data di fine della penale di rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| CRPL73 | Data del rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| CRPL74 | Rimborsi anticipati cumulati | {MONETARY} |
| CRPL75 | Data della ristrutturazione | {DATEFORMAT} |
| CRPL76 | Ultima data di arretrato | {DATEFORMAT} |
| CRPL77 | Saldo degli arretrati | {MONETARY} |
| CRPL78 | Numero di giorni di arretrato | {INTEGER-9999} |
| CRPL79 | Situazione del conto | {LIST} |
| CRPL80 | Motivo del default o dell’esecuzione forzata | {LIST} |
| CRPL81 | Importo del default | {MONETARY} |
| CRPL82 | Data del default | {DATEFORMAT} |
| CRPL83 | Perdite allocate | {MONETARY} |
| CRPL84 | Recuperi cumulativi | {MONETARY} |
| CRPL85 | Fonte del recupero | {LIST} |
| CRPL86 | Rivalsa | {Y/N} |
| CRPL87 | Importo in deposito | {MONETARY} |
| CRPL88 | Nozionale dello swap su tassi di interesse | {MONETARY} |
| CRPL89 | Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su tassi di interesse | {LEI} |
| CRPL90 | Fornitore dello swap su tassi di interesse | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL91 | Data di scadenza dello swap su tassi di interesse | {DATEFORMAT} |
| CRPL92 | Nozionale dello swap su valute | {MONETARY} |
| CRPL93 | Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su valute | {LEI} |
| CRPL94 | Fornitore dello swap su valute | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL95 | Data di scadenza dello swap su valute | {DATEFORMAT} |
| CRPL96 | Nome del prestatore originario | {ALPHANUM-100} |
| CRPL97 | Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario | {LEI} |
| CRPL98 | Paese di stabilimento del prestatore originario | {COUNTRYCODE_2} |
| CRPL99 | Nome del cedente | {ALPHANUM-100} |
| CRPL100 | Identificativo del soggetto giuridico del cedente | {LEI} |
| CRPL101 | Paese di stabilimento del cedente | {COUNTRYCODE_2} |
| Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale |
| CRPC1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| CRPC2 | Identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC3 | Identificativo originario della garanzia reale | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC4 | Nuovo identificativo della garanzia reale | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC5 | Regione geografica — garanzia reale | {NUTS} |
| CRPC6 | Tipo di garanzia | {LIST} |
| CRPC7 | Tipo di gravame | {LIST} |
| CRPC8 | Privilegio | {INTEGER-9999} |
| CRPC9 | Tipo di garanzia reale | {LIST} |
| CRPC10 | Importo della valutazione corrente | {MONETARY} |
| CRPC11 | Metodo della valutazione corrente | {LIST} |
| CRPC12 | Data della valutazione corrente | {DATEFORMAT} |
| CRPC13 | Importo della valutazione originaria | {MONETARY} |
| CRPC14 | Metodo della valutazione originaria | {LIST} |
| CRPC15 | Data della valutazione originaria | {DATEFORMAT} |
| CRPC16 | Data della vendita | {DATEFORMAT} |
| CRPC17 | Prezzo di vendita | {MONETARY} |
| CRPC18 | Valuta della garanzia reale | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPC19 | Paese del garante | {COUNTRYCODE_2} |
| CRPC20 | Sottosettore SEC del garante | {ESA} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

FORMATO

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

CRPL1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

CRPL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

CRPL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

CRPL4

Identificativo originario del debitore

{ALPHANUM-1000}

CRPL5

Nuovo identificativo del debitore

{ALPHANUM-1000}

CRPL6

Data limite dei dati

{DATEFORMAT}

CRPL7

Data di aggiunta all’aggregato

{DATEFORMAT}

CRPL8

Data di riacquisto

{DATEFORMAT}

CRPL9

Data di riscatto

{DATEFORMAT}

CRPL10

Regione geografica — debitore

{NUTS}

CRPL11

Classificazione delle regioni geografiche

{YEAR}

CRPL12

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

{Y/N}

CRPL13

Tipo di cliente

{LIST}

CRPL14

Codice NACE del settore

{NACE}

CRPL15

Segmento Basilea III del debitore

{LIST}

CRPL16

Dimensione dell’impresa

{LIST}

CRPL17

Entrate

{MONETARY}

CRPL18

Debito totale

{MONETARY}

CRPL19

EBITDA

{MONETARY}

CRPL20

Valore dell’impresa

{MONETARY}

CRPL21

Flussi di cassa liberi

{MONETARY}

CRPL22

Data dei dati finanziari

{DATEFORMAT}

CRPL23

Valuta del bilancio

{CURRENCYCODE_3}

CRPL24

Tipo di debito

{LIST}

CRPL25

Crediti cartolarizzati

{LIST}

CRPL26

Numero internazionale di identificazione dei titoli

{ISIN}

CRPL27

Rango

{LIST}

CRPL28

Sindacata

{Y/N}

CRPL29

Operazione con leva finanziaria

{Y/N}

CRPL30

Gestita del gestore di CLO

{Y/N}

CRPL31

Pagamento in natura

{Y/N}

CRPL32

Regime speciale

{ALPHANUM-10000}

CRPL33

Data di creazione

{DATEFORMAT}

CRPL34

Data di scadenza

{DATEFORMAT}

CRPL35

Canale di creazione

{LIST}

CRPL36

Finalità

{LIST}

CRPL37

Valuta di denominazione

{CURRENCYCODE_3}

CRPL38

Saldo originario del capitale

{MONETARY}

CRPL39

Saldo corrente del capitale

{MONETARY}

CRPL40

Saldi del capitale di rango prioritario

{MONETARY}

CRPL41

Valore di mercato

{MONETARY}

CRPL42

Limite del credito totale

{MONETARY}

CRPL43

Prezzo di acquisto

{PERCENTAGE}

CRPL44

Data di opzione di vendita

{DATEFORMAT}

CRPL45

Pezzo di esercizio dell’opzione di vendita

{MONETARY}

CRPL46

Tipo di ammortamento

{LIST}

CRPL47

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

{DATEFORMAT}

CRPL48

Frequenza del pagamento del capitale programmato

{LIST}

CRPL49

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

{LIST}

CRPL50

Pagamento dovuto

{MONETARY}

CRPL51

Importo della maxi rata finale

{MONETARY}

CRPL52

Tipo di tasso di interesse

{LIST}

CRPL53

Tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

CRPL54

Indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

CRPL55

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

CRPL56

Margine sul tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

CRPL57

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

{INTEGER-9999}

CRPL58

Tasso di interesse massimo

{PERCENTAGE}

CRPL59

Tasso di interesse minimo

{PERCENTAGE}

CRPL60

Margine alla revisione 1

{PERCENTAGE}

CRPL61

Data 1 di revisione dell’interesse

{DATEFORMAT}

CRPL62

Margine alla revisione 2

{PERCENTAGE}

CRPL63

Data 2 di revisione dell’interesse

{DATEFORMAT}

CRPL64

Margine alla revisione 3

{PERCENTAGE}

CRPL65

Data 3 di revisione dell’interesse

{DATEFORMAT}

CRPL66

Indice del tasso di interesse rivisto

{LIST}

CRPL67

Durata dell’indice del tasso di interesse rivisto

{LIST}

CRPL68

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

{INTEGER-9999}

CRPL69

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

{PERCENTAGE}

CRPL70

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

CRPL71

Penale di rimborso anticipato

{MONETARY}

CRPL72

Data di fine della penale di rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

CRPL73

Data del rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

CRPL74

Rimborsi anticipati cumulati

{MONETARY}

CRPL75

Data della ristrutturazione

{DATEFORMAT}

CRPL76

Ultima data di arretrato

{DATEFORMAT}

CRPL77

Saldo degli arretrati

{MONETARY}

CRPL78

Numero di giorni di arretrato

{INTEGER-9999}

CRPL79

Situazione del conto

{LIST}

CRPL80

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

{LIST}

CRPL81

Importo del default

{MONETARY}

CRPL82

Data del default

{DATEFORMAT}

CRPL83

Perdite allocate

{MONETARY}

CRPL84

Recuperi cumulativi

{MONETARY}

CRPL85

Fonte del recupero

{LIST}

CRPL86

Rivalsa

{Y/N}

CRPL87

Importo in deposito

{MONETARY}

CRPL88

Nozionale dello swap su tassi di interesse

{MONETARY}

CRPL89

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su tassi di interesse

{LEI}

CRPL90

Fornitore dello swap su tassi di interesse

{ALPHANUM-1000}

CRPL91

Data di scadenza dello swap su tassi di interesse

{DATEFORMAT}

CRPL92

Nozionale dello swap su valute

{MONETARY}

CRPL93

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su valute

{LEI}

CRPL94

Fornitore dello swap su valute

{ALPHANUM-1000}

CRPL95

Data di scadenza dello swap su valute

{DATEFORMAT}

CRPL96

Nome del prestatore originario

{ALPHANUM-100}

CRPL97

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

{LEI}

CRPL98

Paese di stabilimento del prestatore originario

{COUNTRYCODE_2}

CRPL99

Nome del cedente

{ALPHANUM-100}

CRPL100

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

{LEI}

CRPL101

Paese di stabilimento del cedente

{COUNTRYCODE_2}

Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

CRPC1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

CRPC2

Identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

CRPC3

Identificativo originario della garanzia reale

{ALPHANUM-1000}

CRPC4

Nuovo identificativo della garanzia reale

{ALPHANUM-1000}

CRPC5

Regione geografica — garanzia reale

{NUTS}

CRPC6

Tipo di garanzia

{LIST}

CRPC7

Tipo di gravame

{LIST}

CRPC8

Privilegio

{INTEGER-9999}

CRPC9

Tipo di garanzia reale

{LIST}

CRPC10

Importo della valutazione corrente

{MONETARY}

CRPC11

Metodo della valutazione corrente

{LIST}

CRPC12

Data della valutazione corrente

{DATEFORMAT}

CRPC13

Importo della valutazione originaria

{MONETARY}

CRPC14

Metodo della valutazione originaria

{LIST}

CRPC15

Data della valutazione originaria

{DATEFORMAT}

CRPC16

Data della vendita

{DATEFORMAT}

CRPC17

Prezzo di vendita

{MONETARY}

CRPC18

Valuta della garanzia reale

{CURRENCYCODE_3}

CRPC19

Paese del garante

{COUNTRYCODE_2}

CRPC20

Sottosettore SEC del garante

{ESA}

---

ALLEGATO V

Modello per e esposizioni sottostanti — Automobili

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | FORMATO |
| --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| AUTL1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| AUTL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL4 | Identificativo originario del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL5 | Nuovo identificativo del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL6 | Data limite dei dati | {DATEFORMAT} |
| AUTL7 | Data di aggiunta all’aggregato | {DATEFORMAT} |
| AUTL8 | Data di riacquisto | {DATEFORMAT} |
| AUTL9 | Data di riscatto | {DATEFORMAT} |
| AUTL10 | Regione geografica — debitore | {NUTS} |
| AUTL11 | Classificazione delle regioni geografiche | {YEAR} |
| AUTL12 | Situazione occupazionale | {LIST} |
| AUTL13 | Debitore di affidabilità creditizia deteriorata | {Y/N} |
| AUTL14 | Tipologia giuridica del debitore | {LIST} |
| AUTL15 | Tipo di cliente | {LIST} |
| AUTL16 | Reddito principale | {MONETARY} |
| AUTL17 | Tipo di reddito principale | {LIST} |
| AUTL18 | Valuta del reddito principale | {CURRENCYCODE_3} |
| AUTL19 | Verifica del reddito principale | {LIST} |
| AUTL20 | Entrate | {MONETARY} |
| AUTL21 | Valuta del bilancio | {CURRENCYCODE_3} |
| AUTL22 | Regime speciale | {ALPHANUM-10000} |
| AUTL23 | Tipo di prodotto | {LIST} |
| AUTL24 | Data di creazione | {DATEFORMAT} |
| AUTL25 | Data di scadenza | {DATEFORMAT} |
| AUTL26 | Durata originaria | {INTEGER-9999} |
| AUTL27 | Canale di creazione | {LIST} |
| AUTL28 | Valuta di denominazione | {CURRENCYCODE_3} |
| AUTL29 | Saldo originario del capitale | {MONETARY} |
| AUTL30 | Saldo corrente del capitale | {MONETARY} |
| AUTL31 | Prezzo di acquisto | {PERCENTAGE} |
| AUTL32 | Tipo di ammortamento | {LIST} |
| AUTL33 | Data di fine del periodo di grazia per il capitale | {DATEFORMAT} |
| AUTL34 | Frequenza del pagamento del capitale programmato | {LIST} |
| AUTL35 | Frequenza del pagamento degli interessi programmato | {LIST} |
| AUTL36 | Metodo di pagamento | {LIST} |
| AUTL37 | Pagamento dovuto | {MONETARY} |
| AUTL38 | Importo della maxi rata finale | {MONETARY} |
| AUTL39 | Importo dell’acconto | {MONETARY} |
| AUTL40 | Tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| AUTL41 | Indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| AUTL42 | Durata dell’indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| AUTL43 | Margine sul tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| AUTL44 | Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse | {INTEGER-9999} |
| AUTL45 | Tasso di interesse massimo | {PERCENTAGE} |
| AUTL46 | Tasso di interesse minimo | {PERCENTAGE} |
| AUTL47 | Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione | {INTEGER-9999} |
| AUTL48 | Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno | {PERCENTAGE} |
| AUTL49 | Penale di rimborso anticipato | {MONETARY} |
| AUTL50 | Data di fine della penale di rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| AUTL51 | Data del rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| AUTL52 | Rimborsi anticipati cumulati | {MONETARY} |
| AUTL53 | Costruttore | {ALPHANUM-100} |
| AUTL54 | Modello | {ALPHANUM-100} |
| AUTL55 | Anno di immatricolazione | {YEAR} |
| AUTL56 | Nuovo o usato | {LIST} |
| AUTL57 | Valore della certificazione energetica | {LIST} |
| AUTL58 | Nome del fornitore della certificazione energetica | {ALPHANUM-100} |
| AUTL59 | Rapporto prestito/valore originario | {PERCENTAGE} |
| AUTL60 | Importo della valutazione originaria | {MONETARY} |
| AUTL61 | Valore residuale originario del veicolo | {MONETARY} |
| AUTL62 | Prezzo dell’opzione di acquisto | {MONETARY} |
| AUTL63 | Valore residuale cartolarizzato | {MONETARY} |
| AUTL64 | Valore residuale aggiornato del veicolo | {MONETARY} |
| AUTL65 | Data della valutazione residuale aggiornata del veicolo | {DATEFORMAT} |
| AUTL66 | Data della ristrutturazione | {DATEFORMAT} |
| AUTL67 | Ultima data di arretrato | {DATEFORMAT} |
| AUTL68 | Saldo degli arretrati | {MONETARY} |
| AUTL69 | Numero di giorni di arretrato | {INTEGER-9999} |
| AUTL70 | Situazione del conto | {LIST} |
| AUTL71 | Motivo del default o dell’esecuzione forzata | {LIST} |
| AUTL72 | Importo del default | {MONETARY} |
| AUTL73 | Data del default | {DATEFORMAT} |
| AUTL74 | Perdite allocate | {MONETARY} |
| AUTL75 | Perdite sul valore residuale | {MONETARY} |
| AUTL76 | Recuperi cumulativi | {MONETARY} |
| AUTL77 | Prezzo di vendita | {MONETARY} |
| AUTL78 | Importo in deposito | {MONETARY} |
| AUTL79 | Nome del prestatore originario | {ALPHANUM-100} |
| AUTL80 | Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario | {LEI} |
| AUTL81 | Paese di stabilimento del prestatore originario | {COUNTRYCODE_2} |
| AUTL82 | Nome del cedente | {ALPHANUM-100} |
| AUTL83 | Identificativo del soggetto giuridico del cedente | {LEI} |
| AUTL84 | Paese di stabilimento del cedente | {COUNTRYCODE_2} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

FORMATO

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

AUTL1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

AUTL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

AUTL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

AUTL4

Identificativo originario del debitore

{ALPHANUM-1000}

AUTL5

Nuovo identificativo del debitore

{ALPHANUM-1000}

AUTL6

Data limite dei dati

{DATEFORMAT}

AUTL7

Data di aggiunta all’aggregato

{DATEFORMAT}

AUTL8

Data di riacquisto

{DATEFORMAT}

AUTL9

Data di riscatto

{DATEFORMAT}

AUTL10

Regione geografica — debitore

{NUTS}

AUTL11

Classificazione delle regioni geografiche

{YEAR}

AUTL12

Situazione occupazionale

{LIST}

AUTL13

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

{Y/N}

AUTL14

Tipologia giuridica del debitore

{LIST}

AUTL15

Tipo di cliente

{LIST}

AUTL16

Reddito principale

{MONETARY}

AUTL17

Tipo di reddito principale

{LIST}

AUTL18

Valuta del reddito principale

{CURRENCYCODE_3}

AUTL19

Verifica del reddito principale

{LIST}

AUTL20

Entrate

{MONETARY}

AUTL21

Valuta del bilancio

{CURRENCYCODE_3}

AUTL22

Regime speciale

{ALPHANUM-10000}

AUTL23

Tipo di prodotto

{LIST}

AUTL24

Data di creazione

{DATEFORMAT}

AUTL25

Data di scadenza

{DATEFORMAT}

AUTL26

Durata originaria

{INTEGER-9999}

AUTL27

Canale di creazione

{LIST}

AUTL28

Valuta di denominazione

{CURRENCYCODE_3}

AUTL29

Saldo originario del capitale

{MONETARY}

AUTL30

Saldo corrente del capitale

{MONETARY}

AUTL31

Prezzo di acquisto

{PERCENTAGE}

AUTL32

Tipo di ammortamento

{LIST}

AUTL33

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

{DATEFORMAT}

AUTL34

Frequenza del pagamento del capitale programmato

{LIST}

AUTL35

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

{LIST}

AUTL36

Metodo di pagamento

{LIST}

AUTL37

Pagamento dovuto

{MONETARY}

AUTL38

Importo della maxi rata finale

{MONETARY}

AUTL39

Importo dell’acconto

{MONETARY}

AUTL40

Tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

AUTL41

Indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

AUTL42

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

AUTL43

Margine sul tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

AUTL44

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

{INTEGER-9999}

AUTL45

Tasso di interesse massimo

{PERCENTAGE}

AUTL46

Tasso di interesse minimo

{PERCENTAGE}

AUTL47

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

{INTEGER-9999}

AUTL48

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

{PERCENTAGE}

AUTL49

Penale di rimborso anticipato

{MONETARY}

AUTL50

Data di fine della penale di rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

AUTL51

Data del rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

AUTL52

Rimborsi anticipati cumulati

{MONETARY}

AUTL53

Costruttore

{ALPHANUM-100}

AUTL54

Modello

{ALPHANUM-100}

AUTL55

Anno di immatricolazione

{YEAR}

AUTL56

Nuovo o usato

{LIST}

AUTL57

Valore della certificazione energetica

{LIST}

AUTL58

Nome del fornitore della certificazione energetica

{ALPHANUM-100}

AUTL59

Rapporto prestito/valore originario

{PERCENTAGE}

AUTL60

Importo della valutazione originaria

{MONETARY}

AUTL61

Valore residuale originario del veicolo

{MONETARY}

AUTL62

Prezzo dell’opzione di acquisto

{MONETARY}

AUTL63

Valore residuale cartolarizzato

{MONETARY}

AUTL64

Valore residuale aggiornato del veicolo

{MONETARY}

AUTL65

Data della valutazione residuale aggiornata del veicolo

{DATEFORMAT}

AUTL66

Data della ristrutturazione

{DATEFORMAT}

AUTL67

Ultima data di arretrato

{DATEFORMAT}

AUTL68

Saldo degli arretrati

{MONETARY}

AUTL69

Numero di giorni di arretrato

{INTEGER-9999}

AUTL70

Situazione del conto

{LIST}

AUTL71

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

{LIST}

AUTL72

Importo del default

{MONETARY}

AUTL73

Data del default

{DATEFORMAT}

AUTL74

Perdite allocate

{MONETARY}

AUTL75

Perdite sul valore residuale

{MONETARY}

AUTL76

Recuperi cumulativi

{MONETARY}

AUTL77

Prezzo di vendita

{MONETARY}

AUTL78

Importo in deposito

{MONETARY}

AUTL79

Nome del prestatore originario

{ALPHANUM-100}

AUTL80

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

{LEI}

AUTL81

Paese di stabilimento del prestatore originario

{COUNTRYCODE_2}

AUTL82

Nome del cedente

{ALPHANUM-100}

AUTL83

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

{LEI}

AUTL84

Paese di stabilimento del cedente

{COUNTRYCODE_2}

---

ALLEGATO VI

Modello per le esposizioni sottostanti — Consumatori

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | FORMATO |
| --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| CMRL1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| CMRL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL4 | Identificativo originario del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL5 | Nuovo identificativo del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL6 | Data limite dei dati | {DATEFORMAT} |
| CMRL7 | Data di aggiunta all’aggregato | {DATEFORMAT} |
| CMRL8 | Data di riacquisto | {DATEFORMAT} |
| CMRL9 | Data di riscatto | {DATEFORMAT} |
| CMRL10 | Regione geografica — debitore | {NUTS} |
| CMRL11 | Classificazione delle regioni geografiche | {YEAR} |
| CMRL12 | Situazione occupazionale | {LIST} |
| CMRL13 | Debitore di affidabilità creditizia deteriorata | {Y/N} |
| CMRL14 | Tipo di cliente | {LIST} |
| CMRL15 | Reddito principale | {MONETARY} |
| CMRL16 | Tipo di reddito principale | {LIST} |
| CMRL17 | Valuta del reddito principale | {CURRENCYCODE_3} |
| CMRL18 | Verifica del reddito principale | {LIST} |
| CMRL19 | Garantita da stipendio/pensione | {Y/N} |
| CMRL20 | Regime speciale | {ALPHANUM-10000} |
| CMRL21 | Data di creazione | {DATEFORMAT} |
| CMRL22 | Data di scadenza | {DATEFORMAT} |
| CMRL23 | Durata originaria | {INTEGER-9999} |
| CMRL24 | Canale di creazione | {LIST} |
| CMRL25 | Finalità | {LIST} |
| CMRL26 | Valuta di denominazione | {CURRENCYCODE_3} |
| CMRL27 | Saldo originario del capitale | {MONETARY} |
| CMRL28 | Saldo corrente del capitale | {MONETARY} |
| CMRL29 | Limite del credito totale | {MONETARY} |
| CMRL30 | Data di fine del periodo di rotatività | {DATEFORMAT} |
| CMRL31 | Prezzo di acquisto | {PERCENTAGE} |
| CMRL32 | Tipo di ammortamento | {LIST} |
| CMRL33 | Data di fine del periodo di grazia per il capitale | {DATEFORMAT} |
| CMRL34 | Frequenza del pagamento del capitale programmato | {LIST} |
| CMRL35 | Frequenza del pagamento degli interessi programmato | {LIST} |
| CMRL36 | Pagamento dovuto | {MONETARY} |
| CMRL37 | Tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| CMRL38 | Indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| CMRL39 | Durata dell’indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| CMRL40 | Margine sul tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| CMRL41 | Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse | {INTEGER-9999} |
| CMRL42 | Tasso di interesse massimo | {PERCENTAGE} |
| CMRL43 | Tasso di interesse minimo | {PERCENTAGE} |
| CMRL44 | Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione | {INTEGER-9999} |
| CMRL45 | Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno | {PERCENTAGE} |
| CMRL46 | Data di fine del divieto di rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| CMRL47 | Penale di rimborso anticipato | {MONETARY} |
| CMRL48 | Data di fine della penale di rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| CMRL49 | Data del rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| CMRL50 | Rimborsi anticipati cumulati | {MONETARY} |
| CMRL51 | Data della ristrutturazione | {DATEFORMAT} |
| CMRL52 | Ultima data di arretrato | {DATEFORMAT} |
| CMRL53 | Saldo degli arretrati | {MONETARY} |
| CMRL54 | Numero di giorni di arretrato | {INTEGER-9999} |
| CMRL55 | Situazione del conto | {LIST} |
| CMRL56 | Motivo del default o dell’esecuzione forzata | {LIST} |
| CMRL57 | Importo del default | {MONETARY} |
| CMRL58 | Data del default | {DATEFORMAT} |
| CMRL59 | Perdite allocate | {MONETARY} |
| CMRL60 | Recuperi cumulativi | {MONETARY} |
| CMRL61 | Importo in deposito | {MONETARY} |
| CMRL62 | Nome del prestatore originario | {ALPHANUM-100} |
| CMRL63 | Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario | {LEI} |
| CMRL64 | Paese di stabilimento del prestatore originario | {COUNTRYCODE_2} |
| CMRL65 | Nome del cedente | {ALPHANUM-100} |
| CMRL66 | Identificativo del soggetto giuridico del cedente | {LEI} |
| CMRL67 | Paese di stabilimento del cedente | {COUNTRYCODE_2} |
| CMRL68 | Valore della certificazione energetica | {LIST} |
| CMRL69 | Nome del fornitore della certificazione energetica | {ALPHANUM-100} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

FORMATO

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

CMRL1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

CMRL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

CMRL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

CMRL4

Identificativo originario del debitore

{ALPHANUM-1000}

CMRL5

Nuovo identificativo del debitore

{ALPHANUM-1000}

CMRL6

Data limite dei dati

{DATEFORMAT}

CMRL7

Data di aggiunta all’aggregato

{DATEFORMAT}

CMRL8

Data di riacquisto

{DATEFORMAT}

CMRL9

Data di riscatto

{DATEFORMAT}

CMRL10

Regione geografica — debitore

{NUTS}

CMRL11

Classificazione delle regioni geografiche

{YEAR}

CMRL12

Situazione occupazionale

{LIST}

CMRL13

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

{Y/N}

CMRL14

Tipo di cliente

{LIST}

CMRL15

Reddito principale

{MONETARY}

CMRL16

Tipo di reddito principale

{LIST}

CMRL17

Valuta del reddito principale

{CURRENCYCODE_3}

CMRL18

Verifica del reddito principale

{LIST}

CMRL19

Garantita da stipendio/pensione

{Y/N}

CMRL20

Regime speciale

{ALPHANUM-10000}

CMRL21

Data di creazione

{DATEFORMAT}

CMRL22

Data di scadenza

{DATEFORMAT}

CMRL23

Durata originaria

{INTEGER-9999}

CMRL24

Canale di creazione

{LIST}

CMRL25

Finalità

{LIST}

CMRL26

Valuta di denominazione

{CURRENCYCODE_3}

CMRL27

Saldo originario del capitale

{MONETARY}

CMRL28

Saldo corrente del capitale

{MONETARY}

CMRL29

Limite del credito totale

{MONETARY}

CMRL30

Data di fine del periodo di rotatività

{DATEFORMAT}

CMRL31

Prezzo di acquisto

{PERCENTAGE}

CMRL32

Tipo di ammortamento

{LIST}

CMRL33

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

{DATEFORMAT}

CMRL34

Frequenza del pagamento del capitale programmato

{LIST}

CMRL35

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

{LIST}

CMRL36

Pagamento dovuto

{MONETARY}

CMRL37

Tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

CMRL38

Indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

CMRL39

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

CMRL40

Margine sul tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

CMRL41

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

{INTEGER-9999}

CMRL42

Tasso di interesse massimo

{PERCENTAGE}

CMRL43

Tasso di interesse minimo

{PERCENTAGE}

CMRL44

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

{INTEGER-9999}

CMRL45

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

{PERCENTAGE}

CMRL46

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

CMRL47

Penale di rimborso anticipato

{MONETARY}

CMRL48

Data di fine della penale di rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

CMRL49

Data del rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

CMRL50

Rimborsi anticipati cumulati

{MONETARY}

CMRL51

Data della ristrutturazione

{DATEFORMAT}

CMRL52

Ultima data di arretrato

{DATEFORMAT}

CMRL53

Saldo degli arretrati

{MONETARY}

CMRL54

Numero di giorni di arretrato

{INTEGER-9999}

CMRL55

Situazione del conto

{LIST}

CMRL56

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

{LIST}

CMRL57

Importo del default

{MONETARY}

CMRL58

Data del default

{DATEFORMAT}

CMRL59

Perdite allocate

{MONETARY}

CMRL60

Recuperi cumulativi

{MONETARY}

CMRL61

Importo in deposito

{MONETARY}

CMRL62

Nome del prestatore originario

{ALPHANUM-100}

CMRL63

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

{LEI}

CMRL64

Paese di stabilimento del prestatore originario

{COUNTRYCODE_2}

CMRL65

Nome del cedente

{ALPHANUM-100}

CMRL66

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

{LEI}

CMRL67

Paese di stabilimento del cedente

{COUNTRYCODE_2}

CMRL68

Valore della certificazione energetica

{LIST}

CMRL69

Nome del fornitore della certificazione energetica

{ALPHANUM-100}

---

ALLEGATO VII

Modello per le esposizioni sottostanti — Carte di credito

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | FORMATO |
| --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| CCDL1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| CCDL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL4 | Identificativo originario del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL5 | Nuovo identificativo del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL6 | Data limite dei dati | {DATEFORMAT} |
| CCDL7 | Data di aggiunta all’aggregato | {DATEFORMAT} |
| CCDL8 | Data di riacquisto | {DATEFORMAT} |
| CCDL9 | Regione geografica — debitore | {NUTS} |
| CCDL10 | Classificazione delle regioni geografiche | {YEAR} |
| CCDL11 | Situazione occupazionale | {LIST} |
| CCDL12 | Debitore di affidabilità creditizia deteriorata | {Y/N} |
| CCDL13 | Tipo di cliente | {LIST} |
| CCDL14 | Reddito principale | {MONETARY} |
| CCDL15 | Tipo di reddito principale | {LIST} |
| CCDL16 | Valuta del reddito principale | {CURRENCYCODE_3} |
| CCDL17 | Verifica del reddito principale | {LIST} |
| CCDL18 | Regime speciale | {ALPHANUM-10000} |
| CCDL19 | Data di creazione | {DATEFORMAT} |
| CCDL20 | Canale di creazione | {LIST} |
| CCDL21 | Valuta di denominazione | {CURRENCYCODE_3} |
| CCDL22 | Saldo corrente del capitale | {MONETARY} |
| CCDL23 | Limite del credito totale | {MONETARY} |
| CCDL24 | Prezzo di acquisto | {PERCENTAGE} |
| CCDL25 | Data di fine del periodo di grazia per il capitale | {DATEFORMAT} |
| CCDL26 | Frequenza del pagamento del capitale programmato | {LIST} |
| CCDL27 | Frequenza del pagamento degli interessi programmato | {LIST} |
| CCDL28 | Pagamento dovuto | {MONETARY} |
| CCDL29 | Tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| CCDL30 | Indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| CCDL31 | Durata dell’indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| CCDL32 | Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione | {INTEGER-9999} |
| CCDL33 | Data della ristrutturazione | {DATEFORMAT} |
| CCDL34 | Ultima data di arretrato | {DATEFORMAT} |
| CCDL35 | Numero di giorni di arretrato | {INTEGER-9999} |
| CCDL36 | Saldo degli arretrati | {MONETARY} |
| CCDL37 | Situazione del conto | {LIST} |
| CCDL38 | Motivo del default o dell’esecuzione forzata | {LIST} |
| CCDL39 | Importo del default | {MONETARY} |
| CCDL40 | Data del default | {DATEFORMAT} |
| CCDL41 | Recuperi cumulativi | {MONETARY} |
| CCDL42 | Nome del prestatore originario | {ALPHANUM-100} |
| CCDL43 | Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario | {LEI} |
| CCDL44 | Paese di stabilimento del prestatore originario | {COUNTRYCODE_2} |
| CCDL45 | Nome del cedente | {ALPHANUM-100} |
| CCDL46 | Identificativo del soggetto giuridico del cedente | {LEI} |
| CCDL47 | Paese di stabilimento del cedente | {COUNTRYCODE_2} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

FORMATO

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

CCDL1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

CCDL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

CCDL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

CCDL4

Identificativo originario del debitore

{ALPHANUM-1000}

CCDL5

Nuovo identificativo del debitore

{ALPHANUM-1000}

CCDL6

Data limite dei dati

{DATEFORMAT}

CCDL7

Data di aggiunta all’aggregato

{DATEFORMAT}

CCDL8

Data di riacquisto

{DATEFORMAT}

CCDL9

Regione geografica — debitore

{NUTS}

CCDL10

Classificazione delle regioni geografiche

{YEAR}

CCDL11

Situazione occupazionale

{LIST}

CCDL12

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

{Y/N}

CCDL13

Tipo di cliente

{LIST}

CCDL14

Reddito principale

{MONETARY}

CCDL15

Tipo di reddito principale

{LIST}

CCDL16

Valuta del reddito principale

{CURRENCYCODE_3}

CCDL17

Verifica del reddito principale

{LIST}

CCDL18

Regime speciale

{ALPHANUM-10000}

CCDL19

Data di creazione

{DATEFORMAT}

CCDL20

Canale di creazione

{LIST}

CCDL21

Valuta di denominazione

{CURRENCYCODE_3}

CCDL22

Saldo corrente del capitale

{MONETARY}

CCDL23

Limite del credito totale

{MONETARY}

CCDL24

Prezzo di acquisto

{PERCENTAGE}

CCDL25

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

{DATEFORMAT}

CCDL26

Frequenza del pagamento del capitale programmato

{LIST}

CCDL27

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

{LIST}

CCDL28

Pagamento dovuto

{MONETARY}

CCDL29

Tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

CCDL30

Indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

CCDL31

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

CCDL32

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

{INTEGER-9999}

CCDL33

Data della ristrutturazione

{DATEFORMAT}

CCDL34

Ultima data di arretrato

{DATEFORMAT}

CCDL35

Numero di giorni di arretrato

{INTEGER-9999}

CCDL36

Saldo degli arretrati

{MONETARY}

CCDL37

Situazione del conto

{LIST}

CCDL38

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

{LIST}

CCDL39

Importo del default

{MONETARY}

CCDL40

Data del default

{DATEFORMAT}

CCDL41

Recuperi cumulativi

{MONETARY}

CCDL42

Nome del prestatore originario

{ALPHANUM-100}

CCDL43

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

{LEI}

CCDL44

Paese di stabilimento del prestatore originario

{COUNTRYCODE_2}

CCDL45

Nome del cedente

{ALPHANUM-100}

CCDL46

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

{LEI}

CCDL47

Paese di stabilimento del cedente

{COUNTRYCODE_2}

---

ALLEGATO VIII

Modello per le esposizioni sottostanti — Leasing

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | FORMATO |
| --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| LESL1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| LESL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| LESL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| LESL4 | Identificativo originario del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| LESL5 | Nuovo identificativo del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| LESL6 | Data limite dei dati | {DATEFORMAT} |
| LESL7 | Data di aggiunta all’aggregato | {DATEFORMAT} |
| LESL8 | Data di riacquisto | {DATEFORMAT} |
| LESL9 | Data di riscatto | {DATEFORMAT} |
| LESL10 | Regione geografica — debitore | {NUTS} |
| LESL11 | Classificazione delle regioni geografiche | {YEAR} |
| LESL12 | Debitore di affidabilità creditizia deteriorata | {Y/N} |
| LESL13 | Segmento Basilea III del debitore | {LIST} |
| LESL14 | Tipo di cliente | {LIST} |
| LESL15 | Codice NACE del settore | {NACE} |
| LESL16 | Dimensione dell’impresa | {LIST} |
| LESL17 | Entrate | {MONETARY} |
| LESL18 | Valuta del bilancio | {CURRENCYCODE_3} |
| LESL19 | Tipo di prodotto | {LIST} |
| LESL20 | Sindacata | {Y/N} |
| LESL21 | Regime speciale | {ALPHANUM-10000} |
| LESL22 | Data di creazione | {DATEFORMAT} |
| LESL23 | Data di scadenza | {DATEFORMAT} |
| LESL24 | Durata originaria | {INTEGER-9999} |
| LESL25 | Canale di creazione | {LIST} |
| LESL26 | Valuta di denominazione | {CURRENCYCODE_3} |
| LESL27 | Saldo originario del capitale | {MONETARY} |
| LESL28 | Saldo corrente del capitale | {MONETARY} |
| LESL29 | Prezzo di acquisto | {PERCENTAGE} |
| LESL30 | Valore residuale cartolarizzato | {MONETARY} |
| LESL31 | Tipo di ammortamento | {LIST} |
| LESL32 | Data di fine del periodo di grazia per il capitale | {DATEFORMAT} |
| LESL33 | Frequenza del pagamento del capitale programmato | {LIST} |
| LESL34 | Frequenza del pagamento degli interessi programmato | {LIST} |
| LESL35 | Pagamento dovuto | {MONETARY} |
| LESL36 | Tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| LESL37 | Indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| LESL38 | Durata dell’indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| LESL39 | Margine sul tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| LESL40 | Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse | {INTEGER-9999} |
| LESL41 | Tasso di interesse massimo | {PERCENTAGE} |
| LESL42 | Tasso di interesse minimo | {PERCENTAGE} |
| LESL43 | Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione | {INTEGER-9999} |
| LESL44 | Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno | {PERCENTAGE} |
| LESL45 | Data di fine del divieto di rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| LESL46 | Penale di rimborso anticipato | {MONETARY} |
| LESL47 | Data di fine della penale di rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| LESL48 | Data del rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| LESL49 | Rimborsi anticipati cumulati | {MONETARY} |
| LESL50 | Prezzo dell’opzione di acquisto | {MONETARY} |
| LESL51 | Importo dell’acconto | {MONETARY} |
| LESL52 | Valore residuale corrente dell’attività | {MONETARY} |
| LESL53 | Data della ristrutturazione | {DATEFORMAT} |
| LESL54 | Ultima data di arretrato | {DATEFORMAT} |
| LESL55 | Saldo degli arretrati | {MONETARY} |
| LESL56 | Numero di giorni di arretrato | {INTEGER-9999} |
| LESL57 | Situazione del conto | {LIST} |
| LESL58 | Motivo del default o dell’esecuzione forzata | {LIST} |
| LESL59 | Importo del default | {MONETARY} |
| LESL60 | Data del default | {DATEFORMAT} |
| LESL61 | Perdite allocate | {MONETARY} |
| LESL62 | Recuperi cumulativi | {MONETARY} |
| LESL63 | Fonte del recupero | {LIST} |
| LESL64 | Importo in deposito | {MONETARY} |
| LESL65 | Regione geografica — garanzia reale | {NUTS} |
| LESL66 | Costruttore | {ALPHANUM-100} |
| LESL67 | Modello | {ALPHANUM-100} |
| LESL68 | Anno di fabbricazione/costruzione | {YEAR} |
| LESL69 | Nuovo o usato | {LIST} |
| LESL70 | Valore residuale originario dell’attività | {MONETARY} |
| LESL71 | Tipo di garanzia reale | {LIST} |
| LESL72 | Importo della valutazione originaria | {MONETARY} |
| LESL73 | Metodo della valutazione originaria | {LIST} |
| LESL74 | Data della valutazione originaria | {DATEFORMAT} |
| LESL75 | Importo della valutazione corrente | {MONETARY} |
| LESL76 | Metodo della valutazione corrente | {LIST} |
| LESL77 | Data della valutazione corrente | {DATEFORMAT} |
| LESL78 | Numero di oggetti in leasing | {INTEGER-9999} |
| LESL79 | Nome del prestatore originario | {ALPHANUM-100} |
| LESL80 | Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario | {LEI} |
| LESL81 | Paese di stabilimento del prestatore originario | {COUNTRYCODE_2} |
| LESL82 | Nome del cedente | {ALPHANUM-100} |
| LESL83 | Identificativo del soggetto giuridico del cedente | {LEI} |
| LESL84 | Paese di stabilimento del cedente | {COUNTRYCODE_2} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

FORMATO

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

LESL1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

LESL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

LESL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

LESL4

Identificativo originario del debitore

{ALPHANUM-1000}

LESL5

Nuovo identificativo del debitore

{ALPHANUM-1000}

LESL6

Data limite dei dati

{DATEFORMAT}

LESL7

Data di aggiunta all’aggregato

{DATEFORMAT}

LESL8

Data di riacquisto

{DATEFORMAT}

LESL9

Data di riscatto

{DATEFORMAT}

LESL10

Regione geografica — debitore

{NUTS}

LESL11

Classificazione delle regioni geografiche

{YEAR}

LESL12

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

{Y/N}

LESL13

Segmento Basilea III del debitore

{LIST}

LESL14

Tipo di cliente

{LIST}

LESL15

Codice NACE del settore

{NACE}

LESL16

Dimensione dell’impresa

{LIST}

LESL17

Entrate

{MONETARY}

LESL18

Valuta del bilancio

{CURRENCYCODE_3}

LESL19

Tipo di prodotto

{LIST}

LESL20

Sindacata

{Y/N}

LESL21

Regime speciale

{ALPHANUM-10000}

LESL22

Data di creazione

{DATEFORMAT}

LESL23

Data di scadenza

{DATEFORMAT}

LESL24

Durata originaria

{INTEGER-9999}

LESL25

Canale di creazione

{LIST}

LESL26

Valuta di denominazione

{CURRENCYCODE_3}

LESL27

Saldo originario del capitale

{MONETARY}

LESL28

Saldo corrente del capitale

{MONETARY}

LESL29

Prezzo di acquisto

{PERCENTAGE}

LESL30

Valore residuale cartolarizzato

{MONETARY}

LESL31

Tipo di ammortamento

{LIST}

LESL32

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

{DATEFORMAT}

LESL33

Frequenza del pagamento del capitale programmato

{LIST}

LESL34

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

{LIST}

LESL35

Pagamento dovuto

{MONETARY}

LESL36

Tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

LESL37

Indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

LESL38

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

LESL39

Margine sul tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

LESL40

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

{INTEGER-9999}

LESL41

Tasso di interesse massimo

{PERCENTAGE}

LESL42

Tasso di interesse minimo

{PERCENTAGE}

LESL43

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

{INTEGER-9999}

LESL44

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

{PERCENTAGE}

LESL45

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

LESL46

Penale di rimborso anticipato

{MONETARY}

LESL47

Data di fine della penale di rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

LESL48

Data del rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

LESL49

Rimborsi anticipati cumulati

{MONETARY}

LESL50

Prezzo dell’opzione di acquisto

{MONETARY}

LESL51

Importo dell’acconto

{MONETARY}

LESL52

Valore residuale corrente dell’attività

{MONETARY}

LESL53

Data della ristrutturazione

{DATEFORMAT}

LESL54

Ultima data di arretrato

{DATEFORMAT}

LESL55

Saldo degli arretrati

{MONETARY}

LESL56

Numero di giorni di arretrato

{INTEGER-9999}

LESL57

Situazione del conto

{LIST}

LESL58

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

{LIST}

LESL59

Importo del default

{MONETARY}

LESL60

Data del default

{DATEFORMAT}

LESL61

Perdite allocate

{MONETARY}

LESL62

Recuperi cumulativi

{MONETARY}

LESL63

Fonte del recupero

{LIST}

LESL64

Importo in deposito

{MONETARY}

LESL65

Regione geografica — garanzia reale

{NUTS}

LESL66

Costruttore

{ALPHANUM-100}

LESL67

Modello

{ALPHANUM-100}

LESL68

Anno di fabbricazione/costruzione

{YEAR}

LESL69

Nuovo o usato

{LIST}

LESL70

Valore residuale originario dell’attività

{MONETARY}

LESL71

Tipo di garanzia reale

{LIST}

LESL72

Importo della valutazione originaria

{MONETARY}

LESL73

Metodo della valutazione originaria

{LIST}

LESL74

Data della valutazione originaria

{DATEFORMAT}

LESL75

Importo della valutazione corrente

{MONETARY}

LESL76

Metodo della valutazione corrente

{LIST}

LESL77

Data della valutazione corrente

{DATEFORMAT}

LESL78

Numero di oggetti in leasing

{INTEGER-9999}

LESL79

Nome del prestatore originario

{ALPHANUM-100}

LESL80

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

{LEI}

LESL81

Paese di stabilimento del prestatore originario

{COUNTRYCODE_2}

LESL82

Nome del cedente

{ALPHANUM-100}

LESL83

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

{LEI}

LESL84

Paese di stabilimento del cedente

{COUNTRYCODE_2}

---

ALLEGATO IX

Modello per le esposizioni sottostanti — Attività esoteriche

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | FORMATO |
| --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| ESTL1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| ESTL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL4 | Identificativo originario del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL5 | Nuovo identificativo del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL6 | Data limite dei dati | {DATEFORMAT} |
| ESTL7 | Data di aggiunta all’aggregato | {DATEFORMAT} |
| ESTL8 | Data di riacquisto | {DATEFORMAT} |
| ESTL9 | Data di riscatto | {DATEFORMAT} |
| ESTL10 | Descrizione | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL11 | Regione geografica — debitore | {NUTS} |
| ESTL12 | Classificazione delle regioni geografiche | {YEAR} |
| ESTL13 | Situazione occupazionale | {LIST} |
| ESTL14 | Debitore di affidabilità creditizia deteriorata | {Y/N} |
| ESTL15 | Tipologia giuridica del debitore | {LIST} |
| ESTL16 | Codice NACE del settore | {NACE} |
| ESTL17 | Reddito principale | {MONETARY} |
| ESTL18 | Tipo di reddito principale | {LIST} |
| ESTL19 | Valuta del reddito principale | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL20 | Verifica del reddito principale | {LIST} |
| ESTL21 | Entrate | {MONETARY} |
| ESTL22 | Valuta del bilancio | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL23 | Numero internazionale di identificazione dei titoli | {ISIN} |
| ESTL24 | Data di creazione | {DATEFORMAT} |
| ESTL25 | Data di scadenza | {DATEFORMAT} |
| ESTL26 | Valuta di denominazione | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL27 | Saldo originario del capitale | {MONETARY} |
| ESTL28 | Saldo corrente del capitale | {MONETARY} |
| ESTL29 | Limite del credito totale | {MONETARY} |
| ESTL30 | Prezzo di acquisto | {PERCENTAGE} |
| ESTL31 | Tipo di ammortamento | {LIST} |
| ESTL32 | Data di fine del periodo di grazia per il capitale | {DATEFORMAT} |
| ESTL33 | Frequenza del pagamento del capitale programmato | {LIST} |
| ESTL34 | Frequenza del pagamento degli interessi programmato | {LIST} |
| ESTL35 | Pagamento dovuto | {MONETARY} |
| ESTL36 | Rapporto tra debito e reddito | {PERCENTAGE} |
| ESTL37 | Importo della maxi rata finale | {MONETARY} |
| ESTL38 | Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse | {INTEGER-9999} |
| ESTL39 | Tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| ESTL40 | Indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| ESTL41 | Durata dell’indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| ESTL42 | Margine sul tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| ESTL43 | Tasso di interesse massimo | {PERCENTAGE} |
| ESTL44 | Tasso di interesse minimo | {PERCENTAGE} |
| ESTL45 | Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione | {INTEGER-9999} |
| ESTL46 | Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno | {PERCENTAGE} |
| ESTL47 | Data di fine del divieto di rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| ESTL48 | Penale di rimborso anticipato | {MONETARY} |
| ESTL49 | Data di fine della penale di rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| ESTL50 | Data del rimborso anticipato | {DATEFORMAT} |
| ESTL51 | Rimborsi anticipati cumulati | {MONETARY} |
| ESTL52 | Ultima data di arretrato | {DATEFORMAT} |
| ESTL53 | Saldo degli arretrati | {MONETARY} |
| ESTL54 | Numero di giorni di arretrato | {INTEGER-9999} |
| ESTL55 | Situazione del conto | {LIST} |
| ESTL56 | Motivo del default o dell’esecuzione forzata | {LIST} |
| ESTL57 | Importo del default | {MONETARY} |
| ESTL58 | Data del default | {DATEFORMAT} |
| ESTL59 | Perdite allocate | {MONETARY} |
| ESTL60 | Recuperi cumulativi | {MONETARY} |
| ESTL61 | Nome del cedente | {ALPHANUM-100} |
| ESTL62 | Identificativo del soggetto giuridico del cedente | {LEI} |
| ESTL63 | Paese di stabilimento del cedente | {COUNTRYCODE_2} |
| ESTL64 | Nome del prestatore originario | {ALPHANUM-100} |
| ESTL65 | Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario | {LEI} |
| ESTL66 | Paese di stabilimento del prestatore originario | {COUNTRYCODE_2} |
| Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale |
| ESTC1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| ESTC2 | Identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC3 | Identificativo originario della garanzia reale | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC4 | Nuovo identificativo della garanzia reale | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC5 | Regione geografica — garanzia reale | {NUTS} |
| ESTC6 | Tipo di garanzia | {LIST} |
| ESTC7 | Tipo di gravame | {LIST} |
| ESTC8 | Privilegio | {INTEGER-9999} |
| ESTC9 | Tipo di garanzia reale | {LIST} |
| ESTC10 | Importo della valutazione corrente | {MONETARY} |
| ESTC11 | Metodo della valutazione corrente | {LIST} |
| ESTC12 | Data della valutazione corrente | {DATEFORMAT} |
| ESTC13 | Rapporto prestito/valore corrente | {PERCENTAGE} |
| ESTC14 | Importo della valutazione originaria | {MONETARY} |
| ESTC15 | Metodo della valutazione originaria | {LIST} |
| ESTC16 | Data della valutazione originaria | {DATEFORMAT} |
| ESTC17 | Rapporto prestito/valore originario | {PERCENTAGE} |
| ESTC18 | Data della vendita | {DATEFORMAT} |
| ESTC19 | Prezzo di vendita | {MONETARY} |
| ESTC20 | Valuta della garanzia reale | {CURRENCYCODE_3} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

FORMATO

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

ESTL1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

ESTL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

ESTL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

ESTL4

Identificativo originario del debitore

{ALPHANUM-1000}

ESTL5

Nuovo identificativo del debitore

{ALPHANUM-1000}

ESTL6

Data limite dei dati

{DATEFORMAT}

ESTL7

Data di aggiunta all’aggregato

{DATEFORMAT}

ESTL8

Data di riacquisto

{DATEFORMAT}

ESTL9

Data di riscatto

{DATEFORMAT}

ESTL10

Descrizione

{ALPHANUM-1000}

ESTL11

Regione geografica — debitore

{NUTS}

ESTL12

Classificazione delle regioni geografiche

{YEAR}

ESTL13

Situazione occupazionale

{LIST}

ESTL14

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

{Y/N}

ESTL15

Tipologia giuridica del debitore

{LIST}

ESTL16

Codice NACE del settore

{NACE}

ESTL17

Reddito principale

{MONETARY}

ESTL18

Tipo di reddito principale

{LIST}

ESTL19

Valuta del reddito principale

{CURRENCYCODE_3}

ESTL20

Verifica del reddito principale

{LIST}

ESTL21

Entrate

{MONETARY}

ESTL22

Valuta del bilancio

{CURRENCYCODE_3}

ESTL23

Numero internazionale di identificazione dei titoli

{ISIN}

ESTL24

Data di creazione

{DATEFORMAT}

ESTL25

Data di scadenza

{DATEFORMAT}

ESTL26

Valuta di denominazione

{CURRENCYCODE_3}

ESTL27

Saldo originario del capitale

{MONETARY}

ESTL28

Saldo corrente del capitale

{MONETARY}

ESTL29

Limite del credito totale

{MONETARY}

ESTL30

Prezzo di acquisto

{PERCENTAGE}

ESTL31

Tipo di ammortamento

{LIST}

ESTL32

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

{DATEFORMAT}

ESTL33

Frequenza del pagamento del capitale programmato

{LIST}

ESTL34

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

{LIST}

ESTL35

Pagamento dovuto

{MONETARY}

ESTL36

Rapporto tra debito e reddito

{PERCENTAGE}

ESTL37

Importo della maxi rata finale

{MONETARY}

ESTL38

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

{INTEGER-9999}

ESTL39

Tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

ESTL40

Indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

ESTL41

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

ESTL42

Margine sul tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

ESTL43

Tasso di interesse massimo

{PERCENTAGE}

ESTL44

Tasso di interesse minimo

{PERCENTAGE}

ESTL45

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

{INTEGER-9999}

ESTL46

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

{PERCENTAGE}

ESTL47

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

ESTL48

Penale di rimborso anticipato

{MONETARY}

ESTL49

Data di fine della penale di rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

ESTL50

Data del rimborso anticipato

{DATEFORMAT}

ESTL51

Rimborsi anticipati cumulati

{MONETARY}

ESTL52

Ultima data di arretrato

{DATEFORMAT}

ESTL53

Saldo degli arretrati

{MONETARY}

ESTL54

Numero di giorni di arretrato

{INTEGER-9999}

ESTL55

Situazione del conto

{LIST}

ESTL56

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

{LIST}

ESTL57

Importo del default

{MONETARY}

ESTL58

Data del default

{DATEFORMAT}

ESTL59

Perdite allocate

{MONETARY}

ESTL60

Recuperi cumulativi

{MONETARY}

ESTL61

Nome del cedente

{ALPHANUM-100}

ESTL62

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

{LEI}

ESTL63

Paese di stabilimento del cedente

{COUNTRYCODE_2}

ESTL64

Nome del prestatore originario

{ALPHANUM-100}

ESTL65

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

{LEI}

ESTL66

Paese di stabilimento del prestatore originario

{COUNTRYCODE_2}

Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

ESTC1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

ESTC2

Identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

ESTC3

Identificativo originario della garanzia reale

{ALPHANUM-1000}

ESTC4

Nuovo identificativo della garanzia reale

{ALPHANUM-1000}

ESTC5

Regione geografica — garanzia reale

{NUTS}

ESTC6

Tipo di garanzia

{LIST}

ESTC7

Tipo di gravame

{LIST}

ESTC8

Privilegio

{INTEGER-9999}

ESTC9

Tipo di garanzia reale

{LIST}

ESTC10

Importo della valutazione corrente

{MONETARY}

ESTC11

Metodo della valutazione corrente

{LIST}

ESTC12

Data della valutazione corrente

{DATEFORMAT}

ESTC13

Rapporto prestito/valore corrente

{PERCENTAGE}

ESTC14

Importo della valutazione originaria

{MONETARY}

ESTC15

Metodo della valutazione originaria

{LIST}

ESTC16

Data della valutazione originaria

{DATEFORMAT}

ESTC17

Rapporto prestito/valore originario

{PERCENTAGE}

ESTC18

Data della vendita

{DATEFORMAT}

ESTC19

Prezzo di vendita

{MONETARY}

ESTC20

Valuta della garanzia reale

{CURRENCYCODE_3}

---

ALLEGATO X

Modello per le esposizioni sottostanti — Supplemento per le esposizioni deteriorate

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | FORMATO |
| --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| NPEL1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| NPEL2 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL3 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL4 | Identificativo originario del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL5 | Nuovo identificativo del debitore | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL6 | Data limite dei dati | {DATEFORMAT} |
| NPEL7 | In curatela fallimentare | {Y/N} |
| NPEL8 | Data dell’ultimo contatto | {DATEFORMAT} |
| NPEL9 | Deceduto | {Y/N} |
| NPEL10 | Status giuridico | {LIST} |
| NPEL11 | Tipo di procedimento giuridico | {LIST} |
| NPEL12 | Nome del procedimento giuridico | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL13 | Azioni legali completate | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL14 | Data di avvio del procedimento giuridico in corso | {DATEFORMAT} |
| NPEL15 | Data di nomina del curatore fallimentare | {DATEFORMAT} |
| NPEL16 | Numero di sentenze non passate in giudicato | {INTEGER-9999} |
| NPEL17 | Numero di sentenze passate in giudicato | {INTEGER-9999} |
| NPEL18 | Data di emissione del precetto | {DATEFORMAT} |
| NPEL19 | Data di emissione della lettera di riserva di diritti | {DATEFORMAT} |
| NPEL20 | Foro competente | {COUNTRYCODE_2} |
| NPEL21 | Data di ottenimento dell’ordinanza di sfratto | {DATEFORMAT} |
| NPEL22 | Osservazioni su procedimenti relativi ad altre liti | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL23 | Legge applicabile | {COUNTRYCODE_2} |
| NPEL24 | Descrizione del rimborso su misura | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL25 | Data di inizio del periodo di soli interessi | {DATEFORMAT} |
| NPEL26 | Data di fine del periodo di soli interessi | {DATEFORMAT} |
| NPEL27 | Data di inizio del periodo a tasso fisso corrente | {DATEFORMAT} |
| NPEL28 | Data di fine del periodo a tasso fisso corrente | {DATEFORMAT} |
| NPEL29 | Tasso di interesse rivedibile corrente | {PERCENTAGE} |
| NPEL30 | Data dell’ultimo pagamento | {DATEFORMAT} |
| NPEL31 | Quota sindacata | {PERCENTAGE} |
| NPEL32 | Avvio del Mortgage Arrears Resolution Process (processo di risoluzione degli arretrati sul mutuo) (MARP) | {DATEFORMAT} |
| NPEL33 | Stadio del MARP | {LIST} |
| NPEL34 | Livello degli incassi esterni | {Y/N} |
| NPEL35 | Piano di ammortamento | {Y/N} |
| NPEL36 | Livello di tolleranza | {Y/N} |
| NPEL37 | Data della prima tolleranza | {DATEFORMAT} |
| NPEL38 | Numero di tolleranze storiche | {INTEGER-9999} |
| NPEL39 | Remissione del capitale | {MONETARY} |
| NPEL40 | Data di remissione del capitale | {DATEFORMAT} |
| NPEL41 | Data di fine della tolleranza | {DATEFORMAT} |
| NPEL42 | Importo del rimborso oggetto di tolleranza | {MONETARY} |
| Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale |
| NPEC1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| NPEC2 | Identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC3 | Identificativo originario della garanzia reale | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC4 | Nuovo identificativo della garanzia reale | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC5 | IVA da pagare | {PERCENTAGE} |
| NPEC6 | Percentuale completata | {PERCENTAGE} |
| NPEC7 | Stadio dell’esecuzione | {Y/N} |
| NPEC8 | Stadio dell’esecuzione da parte di terzi | {Y/N} |
| NPEC9 | Importo del mutuo assegnato | {MONETARY} |
| NPEC10 | Esposizione sottostante di rango superiore | {MONETARY} |
| NPEC11 | Descrizione dell’esecuzione | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC12 | Importo della perizia giudiziaria | {MONETARY} |
| NPEC13 | Data della perizia giudiziaria | {DATEFORMAT} |
| NPEC14 | Prezzo di messa sul mercato | {MONETARY} |
| NPEC15 | Prezzo di offerta | {MONETARY} |
| NPEC16 | Data di preparazione del bene immobile per la vendita | {DATEFORMAT} |
| NPEC17 | Data della messa sul mercato del bene immobile | {DATEFORMAT} |
| NPEC18 | Data dell’offerta sul mercato | {DATEFORMAT} |
| NPEC19 | Data concordata per la vendita | {DATEFORMAT} |
| NPEC20 | Data del contratto | {DATEFORMAT} |
| NPEC21 | Data della prima asta | {DATEFORMAT} |
| NPEC22 | Prezzo di riserva dell’asta giudiziaria per la prima asta | {MONETARY} |
| NPEC23 | Data della successiva asta | {DATEFORMAT} |
| NPEC24 | Prezzo di riserva dell’asta giudiziaria per la successiva asta | {MONETARY} |
| NPEC25 | Data dell’ultima asta | {DATEFORMAT} |
| NPEC26 | Prezzo di riserva dell’asta giudiziaria per l’ultima asta | {MONETARY} |
| NPEC27 | Numero di aste non andate a buon fine | {INTEGER-9999} |
| Sezione relativa alle informazioni sugli incassi storici |
| NPEH1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| NPEH2 | Identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| NPEH[3-38] | Saldo legale non pagato al mese n | {MONETARY} |
| NPEH[39-74] | Cronologia dei saldi in arretrato al mese n | {MONETARY} |
| NPEH[75-110] | Cronologia dei rimborsi — non dalle vendite di garanzie reali al mese n | {MONETARY} |
| NPEH[111-146] | Cronologia dei rimborsi — dalle vendite di garanzie reali al mese n | {MONETARY} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

FORMATO

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

NPEL1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

NPEL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

NPEL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

NPEL4

Identificativo originario del debitore

{ALPHANUM-1000}

NPEL5

Nuovo identificativo del debitore

{ALPHANUM-1000}

NPEL6

Data limite dei dati

{DATEFORMAT}

NPEL7

In curatela fallimentare

{Y/N}

NPEL8

Data dell’ultimo contatto

{DATEFORMAT}

NPEL9

Deceduto

{Y/N}

NPEL10

Status giuridico

{LIST}

NPEL11

Tipo di procedimento giuridico

{LIST}

NPEL12

Nome del procedimento giuridico

{ALPHANUM-1000}

NPEL13

Azioni legali completate

{ALPHANUM-1000}

NPEL14

Data di avvio del procedimento giuridico in corso

{DATEFORMAT}

NPEL15

Data di nomina del curatore fallimentare

{DATEFORMAT}

NPEL16

Numero di sentenze non passate in giudicato

{INTEGER-9999}

NPEL17

Numero di sentenze passate in giudicato

{INTEGER-9999}

NPEL18

Data di emissione del precetto

{DATEFORMAT}

NPEL19

Data di emissione della lettera di riserva di diritti

{DATEFORMAT}

NPEL20

Foro competente

{COUNTRYCODE_2}

NPEL21

Data di ottenimento dell’ordinanza di sfratto

{DATEFORMAT}

NPEL22

Osservazioni su procedimenti relativi ad altre liti

{ALPHANUM-1000}

NPEL23

Legge applicabile

{COUNTRYCODE_2}

NPEL24

Descrizione del rimborso su misura

{ALPHANUM-1000}

NPEL25

Data di inizio del periodo di soli interessi

{DATEFORMAT}

NPEL26

Data di fine del periodo di soli interessi

{DATEFORMAT}

NPEL27

Data di inizio del periodo a tasso fisso corrente

{DATEFORMAT}

NPEL28

Data di fine del periodo a tasso fisso corrente

{DATEFORMAT}

NPEL29

Tasso di interesse rivedibile corrente

{PERCENTAGE}

NPEL30

Data dell’ultimo pagamento

{DATEFORMAT}

NPEL31

Quota sindacata

{PERCENTAGE}

NPEL32

Avvio del Mortgage Arrears Resolution Process (processo di risoluzione degli arretrati sul mutuo) (MARP)

{DATEFORMAT}

NPEL33

Stadio del MARP

{LIST}

NPEL34

Livello degli incassi esterni

{Y/N}

NPEL35

Piano di ammortamento

{Y/N}

NPEL36

Livello di tolleranza

{Y/N}

NPEL37

Data della prima tolleranza

{DATEFORMAT}

NPEL38

Numero di tolleranze storiche

{INTEGER-9999}

NPEL39

Remissione del capitale

{MONETARY}

NPEL40

Data di remissione del capitale

{DATEFORMAT}

NPEL41

Data di fine della tolleranza

{DATEFORMAT}

NPEL42

Importo del rimborso oggetto di tolleranza

{MONETARY}

Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

NPEC1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

NPEC2

Identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

NPEC3

Identificativo originario della garanzia reale

{ALPHANUM-1000}

NPEC4

Nuovo identificativo della garanzia reale

{ALPHANUM-1000}

NPEC5

IVA da pagare

{PERCENTAGE}

NPEC6

Percentuale completata

{PERCENTAGE}

NPEC7

Stadio dell’esecuzione

{Y/N}

NPEC8

Stadio dell’esecuzione da parte di terzi

{Y/N}

NPEC9

Importo del mutuo assegnato

{MONETARY}

NPEC10

Esposizione sottostante di rango superiore

{MONETARY}

NPEC11

Descrizione dell’esecuzione

{ALPHANUM-1000}

NPEC12

Importo della perizia giudiziaria

{MONETARY}

NPEC13

Data della perizia giudiziaria

{DATEFORMAT}

NPEC14

Prezzo di messa sul mercato

{MONETARY}

NPEC15

Prezzo di offerta

{MONETARY}

NPEC16

Data di preparazione del bene immobile per la vendita

{DATEFORMAT}

NPEC17

Data della messa sul mercato del bene immobile

{DATEFORMAT}

NPEC18

Data dell’offerta sul mercato

{DATEFORMAT}

NPEC19

Data concordata per la vendita

{DATEFORMAT}

NPEC20

Data del contratto

{DATEFORMAT}

NPEC21

Data della prima asta

{DATEFORMAT}

NPEC22

Prezzo di riserva dell’asta giudiziaria per la prima asta

{MONETARY}

NPEC23

Data della successiva asta

{DATEFORMAT}

NPEC24

Prezzo di riserva dell’asta giudiziaria per la successiva asta

{MONETARY}

NPEC25

Data dell’ultima asta

{DATEFORMAT}

NPEC26

Prezzo di riserva dell’asta giudiziaria per l’ultima asta

{MONETARY}

NPEC27

Numero di aste non andate a buon fine

{INTEGER-9999}

Sezione relativa alle informazioni sugli incassi storici

NPEH1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

NPEH2

Identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

NPEH[3-38]

Saldo legale non pagato al mese n

{MONETARY}

NPEH[39-74]

Cronologia dei saldi in arretrato al mese n

{MONETARY}

NPEH[75-110]

Cronologia dei rimborsi — non dalle vendite di garanzie reali al mese n

{MONETARY}

NPEH[111-146]

Cronologia dei rimborsi — dalle vendite di garanzie reali al mese n

{MONETARY}

---

ALLEGATO XI

Modello per le esposizioni sottostanti — Commercial paper garantiti da attività

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | FORMATO |
| --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti |
| IVAL1 | Identificativo unico — programma ABCP | {ALPHANUM-28} |
| IVAL2 | Identificativo unico — operazione ABCP | {ALPHANUM-36} |
| IVAL3 | Identificativo originario dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| IVAL4 | Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante | {ALPHANUM-1000} |
| IVAL5 | Tipo di esposizione sottostante | {LIST} |
| IVAL6 | Data limite dei dati | {DATEFORMAT} |
| IVAL7 | Regione geografica — massima concentrazione delle esposizioni 1 | {NUTS} |
| IVAL8 | Regione geografica — massima concentrazione delle esposizioni 2 | {NUTS} |
| IVAL9 | Regione geografica — massima concentrazione delle esposizioni 3 | {NUTS} |
| IVAL10 | Classificazione delle regioni geografiche | {YEAR} |
| IVAL11 | Saldo corrente del capitale | {MONETARY} |
| IVAL12 | Numero di esposizioni sottostanti | {INTEGER-999999999} |
| IVAL13 | Esposizioni in EUR | {MONETARY} |
| IVAL14 | Esposizioni in GBP | {MONETARY} |
| IVAL15 | Esposizioni in USD | {MONETARY} |
| IVAL16 | Altre esposizioni | {MONETARY} |
| IVAL17 | Durata residua massima | {INTEGER-9999} |
| IVAL18 | Durata residua media | {INTEGER-9999} |
| IVAL19 | Rapporto prestito/valore corrente | {PERCENTAGE} |
| IVAL20 | Rapporto tra debito e reddito | {PERCENTAGE} |
| IVAL21 | Tipo di ammortamento | {MONETARY} |
| IVAL22 | Frequenza del pagamento del capitale programmato superiore ad un mese | {MONETARY} |
| IVAL23 | Frequenza del pagamento degli interessi programmato superiore ad un mese | {MONETARY} |
| IVAL24 | Crediti a tasso variabile | {MONETARY} |
| IVAL25 | Importo finanziato | {MONETARY} |
| IVAL26 | Diluizioni | {MONETARY} |
| IVAL27 | Esposizioni riacquistate | {MONETARY} |
| IVAL28 | Esposizioni in stato di default o deteriorate alla data della cartolarizzazione | {MONETARY} |
| IVAL29 | Esposizioni in stato di default | {MONETARY} |
| IVAL30 | Esposizioni in stato di default secondo CRR | {MONETARY} |
| IVAL31 | Importi lordi stornati dall’attivo nel periodo | {MONETARY} |
| IVAL32 | Arretrati 1-29 giorni | {PERCENTAGE} |
| IVAL33 | Arretrati 30-59 giorni | {PERCENTAGE} |
| IVAL34 | Arretrati 60-89 giorni | {PERCENTAGE} |
| IVAL35 | Arretrati 90-119 giorni | {PERCENTAGE} |
| IVAL36 | Arretrati 120-149 giorni | {PERCENTAGE} |
| IVAL37 | Arretrati 150-179 giorni | {PERCENTAGE} |
| IVAL38 | Arretrati +180 giorni | {PERCENTAGE} |
| IVAL39 | Esposizioni ristrutturate | {PERCENTAGE} |
| IVAL40 | Esposizioni ristrutturate (0-1 anno prima del trasferimento) | {MONETARY} |
| IVAL41 | Esposizioni ristrutturate (1-3 anni prima del trasferimento) | {MONETARY} |
| IVAL42 | Esposizioni ristrutturate (> 3 anni prima del trasferimento) | {MONETARY} |
| IVAL43 | Esposizioni ristrutturate (tasso di interesse) | {MONETARY} |
| IVAL44 | Esposizioni ristrutturate (piano di rimborso) | {MONETARY} |
| IVAL45 | Esposizioni ristrutturate (scadenza) | {MONETARY} |
| IVAL46 | Esposizioni ristrutturate (0-1 anno prima del trasferimento e senza nuovi arretrati) | {MONETARY} |
| IVAL47 | Esposizioni ristrutturate (senza nuovi arretrati) | {MONETARY} |
| IVAL48 | Esposizioni ristrutturate (nuovi arretrati) | {MONETARY} |
| IVAL49 | Esposizioni ristrutturate (altro) | {MONETARY} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

FORMATO

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

IVAL1

Identificativo unico — programma ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAL2

Identificativo unico — operazione ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAL3

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

IVAL4

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

{ALPHANUM-1000}

IVAL5

Tipo di esposizione sottostante

{LIST}

IVAL6

Data limite dei dati

{DATEFORMAT}

IVAL7

Regione geografica — massima concentrazione delle esposizioni 1

{NUTS}

IVAL8

Regione geografica — massima concentrazione delle esposizioni 2

{NUTS}

IVAL9

Regione geografica — massima concentrazione delle esposizioni 3

{NUTS}

IVAL10

Classificazione delle regioni geografiche

{YEAR}

IVAL11

Saldo corrente del capitale

{MONETARY}

IVAL12

Numero di esposizioni sottostanti

{INTEGER-999999999}

IVAL13

Esposizioni in EUR

{MONETARY}

IVAL14

Esposizioni in GBP

{MONETARY}

IVAL15

Esposizioni in USD

{MONETARY}

IVAL16

Altre esposizioni

{MONETARY}

IVAL17

Durata residua massima

{INTEGER-9999}

IVAL18

Durata residua media

{INTEGER-9999}

IVAL19

Rapporto prestito/valore corrente

{PERCENTAGE}

IVAL20

Rapporto tra debito e reddito

{PERCENTAGE}

IVAL21

Tipo di ammortamento

{MONETARY}

IVAL22

Frequenza del pagamento del capitale programmato superiore ad un mese

{MONETARY}

IVAL23

Frequenza del pagamento degli interessi programmato superiore ad un mese

{MONETARY}

IVAL24

Crediti a tasso variabile

{MONETARY}

IVAL25

Importo finanziato

{MONETARY}

IVAL26

Diluizioni

{MONETARY}

IVAL27

Esposizioni riacquistate

{MONETARY}

IVAL28

Esposizioni in stato di default o deteriorate alla data della cartolarizzazione

{MONETARY}

IVAL29

Esposizioni in stato di default

{MONETARY}

IVAL30

Esposizioni in stato di default secondo CRR

{MONETARY}

IVAL31

Importi lordi stornati dall’attivo nel periodo

{MONETARY}

IVAL32

Arretrati 1-29 giorni

{PERCENTAGE}

IVAL33

Arretrati 30-59 giorni

{PERCENTAGE}

IVAL34

Arretrati 60-89 giorni

{PERCENTAGE}

IVAL35

Arretrati 90-119 giorni

{PERCENTAGE}

IVAL36

Arretrati 120-149 giorni

{PERCENTAGE}

IVAL37

Arretrati 150-179 giorni

{PERCENTAGE}

IVAL38

Arretrati +180 giorni

{PERCENTAGE}

IVAL39

Esposizioni ristrutturate

{PERCENTAGE}

IVAL40

Esposizioni ristrutturate (0-1 anno prima del trasferimento)

{MONETARY}

IVAL41

Esposizioni ristrutturate (1-3 anni prima del trasferimento)

{MONETARY}

IVAL42

Esposizioni ristrutturate (> 3 anni prima del trasferimento)

{MONETARY}

IVAL43

Esposizioni ristrutturate (tasso di interesse)

{MONETARY}

IVAL44

Esposizioni ristrutturate (piano di rimborso)

{MONETARY}

IVAL45

Esposizioni ristrutturate (scadenza)

{MONETARY}

IVAL46

Esposizioni ristrutturate (0-1 anno prima del trasferimento e senza nuovi arretrati)

{MONETARY}

IVAL47

Esposizioni ristrutturate (senza nuovi arretrati)

{MONETARY}

IVAL48

Esposizioni ristrutturate (nuovi arretrati)

{MONETARY}

IVAL49

Esposizioni ristrutturate (altro)

{MONETARY}

---

ALLEGATO XII

Modello per la comunicazione agli investitori — Cartolarizzazione non abcp

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | FORMATO |
| --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione |
| IVSS1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| IVSS2 | Data limite dei dati | {DATEFORMAT} |
| IVSS3 | Nome della cartolarizzazione | {ALPHANUM-100} |
| IVSS4 | Identificativo del soggetto segnalante | {ALPHANUM-100} |
| IVSS5 | Persona di contatto presso il soggetto segnalante | {ALPHANUM-256} |
| IVSS6 | Telefono della persona di contatto presso il soggetto segnalante | {TELEPHONE} |
| IVSS7 | E-mail: della persona di contatto presso il soggetto segnalante | {ALPHANUM-256} |
| IVSS8 | Metodo di mantenimento del rischio | {LIST} |
| IVSS9 | Soggetto che mantiene il rischio | {LIST} |
| IVSS10 | Tipo di esposizione sottostante | {LIST} |
| IVSS11 | Metodo di trasferimento del rischio | {Y/N} |
| IVSS12 | Misure/rapporti di attivazione | {Y/N} |
| IVSS13 | Data di fine del periodo di rotatività/accumulo (ramp-up) | {DATEFORMAT} |
| IVSS14 | Recuperi di capitale nel periodo | {MONETARY} |
| IVSS15 | Recuperi di interessi nel periodo | {MONETARY} |
| IVSS16 | Incassi di capitale nel periodo | {MONETARY} |
| IVSS17 | Incassi di interessi nel periodo | {MONETARY} |
| IVSS18 | Utilizzi della linea di liquidità | {Y/N} |
| IVSS19 | Excess spread della cartolarizzazione | {MONETARY} |
| IVSS20 | Meccanismo di intrappolamento dell’excess spread | {Y/N} |
| IVSS21 | Eccesso di garanzia corrente | {PERCENTAGE} |
| IVSS22 | Tasso costante di rimborso anticipato annualizzato | {PERCENTAGE} |
| IVSS23 | Diluizioni | {MONETARY} |
| IVSS24 | Importi lordi stornati dall’attivo nel periodo | {MONETARY} |
| IVSS25 | Esposizioni riacquistate | {MONETARY} |
| IVSS26 | Esposizioni ristrutturate | {MONETARY} |
| IVSS27 | Tasso costante di default annualizzato | {PERCENTAGE} |
| IVSS28 | Esposizioni in stato di default | {MONETARY} |
| IVSS29 | Esposizioni in stato di default secondo CRR | {MONETARY} |
| IVSS30 | Metodo di ponderazione del rischio | {LIST} |
| IVSS31 | Probabilità di default del debitore nell’intervallo [0,00 %, 0,10 %] | {PERCENTAGE} |
| IVSS32 | Probabilità di default del debitore nell’intervallo [0,10 %, 0,25 %] | {PERCENTAGE} |
| IVSS33 | Probabilità di default del debitore nell’intervallo [0,25 %, 1,00 %] | {PERCENTAGE} |
| IVSS34 | Probabilità di default del debitore nell’intervallo [1,00 %, 7,50 %] | {PERCENTAGE} |
| IVSS35 | Probabilità di default del debitore nell’intervallo [7,50 %, 20,00 %] | {PERCENTAGE} |
| IVSS36 | Probabilità di default del debitore nell’intervallo [20,00 %, 100,00 %] | {PERCENTAGE} |
| IVSS37 | Stima interna della banca della perdita in caso di default (Loss Given Default) | {PERCENTAGE} |
| IVSS38 | Arretrati 1-29 giorni | {PERCENTAGE} |
| IVSS39 | Arretrati 30-59 giorni | {PERCENTAGE} |
| IVSS40 | Arretrati 60-89 giorni | {PERCENTAGE} |
| IVSS41 | Arretrati 90-119 giorni | {PERCENTAGE} |
| IVSS42 | Arretrati 120-149 giorni | {PERCENTAGE} |
| IVSS43 | Arretrati 150-179 giorni | {PERCENTAGE} |
| IVSS44 | Arretrati +180 giorni | {PERCENTAGE} |
| Sezione relativa alle informazioni su prove/eventi/valori di attivazione |
| IVSR1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| IVSR2 | Identificativo originario di prova/evento/valore di attivazione | {ALPHANUM-1000} |
| IVSR3 | Nuovo identificativo di prova/evento/valore di attivazione | {ALPHANUM-1000} |
| IVSR4 | Descrizione | {ALPHANUM-100000} |
| IVSR5 | Livello di soglia | {NUMERIC} |
| IVSR6 | Valore effettivo | {NUMERIC} |
| IVSR7 | Status | {Y/N} |
| IVSR8 | Periodo per sanare | {INTEGER-9999} |
| IVSR9 | Frequenza di calcolo | {INTEGER-9999} |
| IVSR10 | Conseguenze della violazione | {LIST} |
| Sezione relativa alle informazioni sui flussi di cassa |
| IVSF1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| IVSF2 | Identificativo originario dell’elemento di flusso di cassa | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF3 | Nuovo identificativo dell’elemento di flusso di cassa | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF4 | Elemento di flusso di cassa | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF5 | Importo pagato durante il periodo | {MONETARY} |
| IVSF6 | Fondi disponibili dopo | {MONETARY} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

FORMATO

Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione

IVSS1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

IVSS2

Data limite dei dati

{DATEFORMAT}

IVSS3

Nome della cartolarizzazione

{ALPHANUM-100}

IVSS4

Identificativo del soggetto segnalante

{ALPHANUM-100}

IVSS5

Persona di contatto presso il soggetto segnalante

{ALPHANUM-256}

IVSS6

Telefono della persona di contatto presso il soggetto segnalante

{TELEPHONE}

IVSS7

E-mail: della persona di contatto presso il soggetto segnalante

{ALPHANUM-256}

IVSS8

Metodo di mantenimento del rischio

{LIST}

IVSS9

Soggetto che mantiene il rischio

{LIST}

IVSS10

Tipo di esposizione sottostante

{LIST}

IVSS11

Metodo di trasferimento del rischio

{Y/N}

IVSS12

Misure/rapporti di attivazione

{Y/N}

IVSS13

Data di fine del periodo di rotatività/accumulo (ramp-up)

{DATEFORMAT}

IVSS14

Recuperi di capitale nel periodo

{MONETARY}

IVSS15

Recuperi di interessi nel periodo

{MONETARY}

IVSS16

Incassi di capitale nel periodo

{MONETARY}

IVSS17

Incassi di interessi nel periodo

{MONETARY}

IVSS18

Utilizzi della linea di liquidità

{Y/N}

IVSS19

Excess spread della cartolarizzazione

{MONETARY}

IVSS20

Meccanismo di intrappolamento dell’excess spread

{Y/N}

IVSS21

Eccesso di garanzia corrente

{PERCENTAGE}

IVSS22

Tasso costante di rimborso anticipato annualizzato

{PERCENTAGE}

IVSS23

Diluizioni

{MONETARY}

IVSS24

Importi lordi stornati dall’attivo nel periodo

{MONETARY}

IVSS25

Esposizioni riacquistate

{MONETARY}

IVSS26

Esposizioni ristrutturate

{MONETARY}

IVSS27

Tasso costante di default annualizzato

{PERCENTAGE}

IVSS28

Esposizioni in stato di default

{MONETARY}

IVSS29

Esposizioni in stato di default secondo CRR

{MONETARY}

IVSS30

Metodo di ponderazione del rischio

{LIST}

IVSS31

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [0,00 %, 0,10 %]

{PERCENTAGE}

IVSS32

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [0,10 %, 0,25 %]

{PERCENTAGE}

IVSS33

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [0,25 %, 1,00 %]

{PERCENTAGE}

IVSS34

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [1,00 %, 7,50 %]

{PERCENTAGE}

IVSS35

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [7,50 %, 20,00 %]

{PERCENTAGE}

IVSS36

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [20,00 %, 100,00 %]

{PERCENTAGE}

IVSS37

Stima interna della banca della perdita in caso di default (Loss Given Default)

{PERCENTAGE}

IVSS38

Arretrati 1-29 giorni

{PERCENTAGE}

IVSS39

Arretrati 30-59 giorni

{PERCENTAGE}

IVSS40

Arretrati 60-89 giorni

{PERCENTAGE}

IVSS41

Arretrati 90-119 giorni

{PERCENTAGE}

IVSS42

Arretrati 120-149 giorni

{PERCENTAGE}

IVSS43

Arretrati 150-179 giorni

{PERCENTAGE}

IVSS44

Arretrati +180 giorni

{PERCENTAGE}

Sezione relativa alle informazioni su prove/eventi/valori di attivazione

IVSR1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

IVSR2

Identificativo originario di prova/evento/valore di attivazione

{ALPHANUM-1000}

IVSR3

Nuovo identificativo di prova/evento/valore di attivazione

{ALPHANUM-1000}

IVSR4

Descrizione

{ALPHANUM-100000}

IVSR5

Livello di soglia

{NUMERIC}

IVSR6

Valore effettivo

{NUMERIC}

IVSR7

Status

{Y/N}

IVSR8

Periodo per sanare

{INTEGER-9999}

IVSR9

Frequenza di calcolo

{INTEGER-9999}

IVSR10

Conseguenze della violazione

{LIST}

Sezione relativa alle informazioni sui flussi di cassa

IVSF1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

IVSF2

Identificativo originario dell’elemento di flusso di cassa

{ALPHANUM-1000}

IVSF3

Nuovo identificativo dell’elemento di flusso di cassa

{ALPHANUM-1000}

IVSF4

Elemento di flusso di cassa

{ALPHANUM-1000}

IVSF5

Importo pagato durante il periodo

{MONETARY}

IVSF6

Fondi disponibili dopo

{MONETARY}

---

ALLEGATO XIII

Modello per la comunicazione agli investitori — Cartolarizzazione abcp

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | FORMATO |
| --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sul programma |
| IVAS1 | Identificativo unico — programma ABCP | {ALPHANUM-28} |
| IVAS2 | Data limite dei dati | {DATEFORMAT} |
| IVAS3 | Identificativo del soggetto segnalante | {ALPHANUM-100} |
| IVAS4 | Persona di contatto presso il soggetto segnalante | {ALPHANUM-256} |
| IVAS5 | Telefono della persona di contatto presso il soggetto segnalante | {TELEPHONE} |
| IVAS6 | E-mail: della persona di contatto presso il soggetto segnalante | {ALPHANUM-256} |
| IVAS7 | Misure/rapporti di attivazione | {Y/N} |
| IVAS8 | Esposizioni non conformi | {MONETARY} |
| IVAS9 | Vita media ponderata | {INTEGER-9999} |
| IVAS10 | Metodo di mantenimento del rischio | {LIST} |
| IVAS11 | Soggetto che mantiene il rischio | {LIST} |
| Sezione relativa alle informazioni sull’operazione |
| IVAN1 | Identificativo unico — programma ABCP | {ALPHANUM-28} |
| IVAN2 | Identificativo unico — operazione ABCP | {ALPHANUM-36} |
| IVAN3 | Data limite dei dati | {DATEFORMAT} |
| IVAN4 | Codice NACE del settore | {NACE} |
| IVAN5 | Metodo di mantenimento del rischio | {LIST} |
| IVAN6 | Soggetto che mantiene il rischio | {LIST} |
| IVAN7 | Vita media ponderata | {INTEGER-9999} |
| Sezione relativa alle informazioni su prove/eventi/valori di attivazione |
| IVAR1 | Identificativo unico — operazione ABCP | {ALPHANUM-36} |
| IVAR2 | Identificativo originario di prova/evento/valore di attivazione | {ALPHANUM-1000} |
| IVAR3 | Nuovo identificativo di prova/evento/valore di attivazione | {ALPHANUM-1000} |
| IVAR4 | Descrizione | {ALPHANUM-100000} |
| IVAR5 | Status | {Y/N} |
| IVAR6 | Conseguenze della violazione | {LIST} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

FORMATO

Sezione relativa alle informazioni sul programma

IVAS1

Identificativo unico — programma ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAS2

Data limite dei dati

{DATEFORMAT}

IVAS3

Identificativo del soggetto segnalante

{ALPHANUM-100}

IVAS4

Persona di contatto presso il soggetto segnalante

{ALPHANUM-256}

IVAS5

Telefono della persona di contatto presso il soggetto segnalante

{TELEPHONE}

IVAS6

E-mail: della persona di contatto presso il soggetto segnalante

{ALPHANUM-256}

IVAS7

Misure/rapporti di attivazione

{Y/N}

IVAS8

Esposizioni non conformi

{MONETARY}

IVAS9

Vita media ponderata

{INTEGER-9999}

IVAS10

Metodo di mantenimento del rischio

{LIST}

IVAS11

Soggetto che mantiene il rischio

{LIST}

Sezione relativa alle informazioni sull’operazione

IVAN1

Identificativo unico — programma ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAN2

Identificativo unico — operazione ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAN3

Data limite dei dati

{DATEFORMAT}

IVAN4

Codice NACE del settore

{NACE}

IVAN5

Metodo di mantenimento del rischio

{LIST}

IVAN6

Soggetto che mantiene il rischio

{LIST}

IVAN7

Vita media ponderata

{INTEGER-9999}

Sezione relativa alle informazioni su prove/eventi/valori di attivazione

IVAR1

Identificativo unico — operazione ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAR2

Identificativo originario di prova/evento/valore di attivazione

{ALPHANUM-1000}

IVAR3

Nuovo identificativo di prova/evento/valore di attivazione

{ALPHANUM-1000}

IVAR4

Descrizione

{ALPHANUM-100000}

IVAR5

Status

{Y/N}

IVAR6

Conseguenze della violazione

{LIST}

---

ALLEGATO XIV

Modello per le informazioni privilegiate o gli eventi significativi — Cartolarizzazione non abcp

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | FORMATO |
| --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione |
| SESS1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| SESS2 | Data limite dei dati | {DATEFORMAT} |
| SESS3 | Non più STS | {Y/N} |
| SESS4 | Provvedimenti correttivi | {Y/N} |
| SESS5 | Provvedimenti amministrativi | {Y/N} |
| SESS6 | Modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione | {ALPHANUM-1000000} |
| SESS7 | Perfezionamento della vendita | {Y/N} |
| SESS8 | Tipo di cascata dei pagamenti attuale | {LIST} |
| SESS9 | Tipo di master trust | {LIST} |
| SESS10 | Valore della SSPE | {MONETARY} |
| SESS11 | Valore del capitale della SSPE | {MONETARY} |
| SESS12 | Numero di conti della SSPE | {INTEGER-999999999} |
| SESS13 | Saldo del capitale delle obbligazioni | {MONETARY} |
| SESS14 | Quota del venditore | {PERCENTAGE} |
| SESS15 | Quota di finanziamento | {PERCENTAGE} |
| SESS16 | Entrate allocate alla serie | {MONETARY} |
| SESS17 | Indice di riferimento dello swap su tassi di interesse | {LIST} |
| SESS18 | Data di scadenza dello swap su tassi di interesse | {DATEFORMAT} |
| SESS19 | Nozionale dello swap su tassi di interesse | {MONETARY} |
| SESS20 | Valuta del pagatore dello swap su valute | {CURRENCYCODE_3} |
| SESS21 | Valuta del ricevente dello swap su valute | {CURRENCYCODE_3} |
| SESS22 | Tasso di cambio per lo swap su valute | {PERCENTAGE} |
| SESS23 | Data di scadenza dello swap su valute | {DATEFORMAT} |
| SESS24 | Nozionale dello swap su valute | {MONETARY} |
| Sezione relativa alle informazioni su segmento/obbligazione |
| SEST1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| SEST2 | Identificativo originario del segmento | {ALPHANUM-1000} |
| SEST3 | Nuovo identificativo del segmento | {ALPHANUM-1000} |
| SEST4 | Numero internazionale di identificazione dei titoli | {ISIN} |
| SEST5 | Nome del segmento | {ALPHANUM-100} |
| SEST6 | Tipo di segmento/obbligazione | {LIST} |
| SEST7 | Valuta | {CURRENCYCODE_3} |
| SEST8 | Saldo originario del capitale | {MONETARY} |
| SEST9 | Saldo corrente del capitale | {MONETARY} |
| SEST10 | Frequenza del pagamento degli interessi | {LIST} |
| SEST11 | Data di pagamento degli interessi | {DATEFORMAT} |
| SEST12 | Data di pagamento del capitale | {DATEFORMAT} |
| SEST13 | Cedola corrente | {PERCENTAGE} |
| SEST14 | Margine/spread sul tasso di interesse corrente | {PERCENTAGE} |
| SEST15 | Cedola minima | {PERCENTAGE} |
| SEST16 | Cedola massima | {PERCENTAGE} |
| SEST17 | Valore della cedola step-up/step down | {PERCENTAGE} |
| SEST18 | Data della cedola step-up/step down | {DATEFORMAT} |
| SEST19 | Convenzione sui giorni lavorativi | {LIST} |
| SEST20 | Indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| SEST21 | Durata dell’indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| SEST22 | Data di emissione | {DATEFORMAT} |
| SEST23 | Data di esborso | {DATEFORMAT} |
| SEST24 | Scadenza legale | {DATEFORMAT} |
| SEST25 | Clausola di proroga | {LIST} |
| SEST26 | Prossima data di riacquisto | {DATEFORMAT} |
| SEST27 | Soglia dell’opzione clean-up call | {ALPHANUM-1000} |
| SEST28 | Prossima data dell’opzione di vendita | {DATEFORMAT} |
| SEST29 | Convenzione sul conteggio dei giorni | {LIST} |
| SEST30 | Convenzione di regolamento | {LIST} |
| SEST31 | Punto di attacco corrente | {PERCENTAGE} |
| SEST32 | Punto di attacco originario | {PERCENTAGE} |
| SEST33 | Supporto di credito corrente | {PERCENTAGE} |
| SEST34 | Supporto di credito originario | {PERCENTAGE} |
| SEST35 | Formula del supporto di credito | {ALPHANUM-1000} |
| SEST36 | Segmenti pari passu | {ISIN} |
| SEST37 | Segmenti senior | {ISIN} |
| SEST38 | Saldo in essere nel Principal Deficiency Ledger | {MONETARY} |
| SEST39 | Identificativo del soggetto giuridico del garante | {LEI} |
| SEST40 | Nome del garante | {ALPHANUM-1000} |
| SEST41 | Sottosettore SEC del garante | {ESA} |
| SEST42 | Tipo di protezione | {LIST} |
| Sezione relativa alle informazioni sul conto |
| SESA1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| SESA2 | Identificativo originario del conto | {ALPHANUM-1000} |
| SESA3 | Nuovo identificativo del conto | {ALPHANUM-1000} |
| SESA4 | Tipo di conto | {LIST} |
| SESA5 | Saldo obiettivo del conto | {MONETARY} |
| SESA6 | Saldo effettivo del conto | {MONETARY} |
| SESA7 | Ammortamento del conto | {Y/N} |
| Sezione relativa alle informazioni sulla controparte |
| SESP1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| SESP2 | Identificativo del soggetto giuridico della controparte | {LEI} |
| SESP3 | Nome della controparte | {ALPHANUM-100} |
| SESP4 | Tipo di controparte | {LIST} |
| SESP5 | Paese di stabilimento della controparte | {COUNTRYCODE_2} |
| SESP6 | Soglia di rating della controparte | {ALPHANUM-100000} |
| SESP7 | Rating della controparte | {ALPHANUM-100000} |
| SESP8 | Identificativo del soggetto giuridico della fonte del rating della controparte | {LEI} |
| SESP9 | Nome della fonte del rating della controparte | {ALPHANUM-100} |
| Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione di CLO |
| SESC1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| SESC2 | Data di fine del periodo in cui non è possibile esercitare l’opzione di riacquisto | {DATEFORMAT} |
| SESC3 | Tipo di CLO | {LIST} |
| SESC4 | Periodo corrente | {LIST} |
| SESC5 | Data di inizio del periodo corrente | {DATEFORMAT} |
| SESC6 | Data di fine del periodo corrente | {DATEFORMAT} |
| SESC7 | Limite di concentrazione | {PERCENTAGE} |
| SESC8 | Restrizioni — scadenza legale | {PERCENTAGE} |
| SESC9 | Restrizioni — esposizioni subordinate | {PERCENTAGE} |
| SESC10 | Restrizioni — esposizioni deteriorate | {PERCENTAGE} |
| SESC11 | Restrizioni — esposizioni con pagamento in natura | {PERCENTAGE} |
| SESC12 | Restrizioni — esposizioni a cedola zero | {PERCENTAGE} |
| SESC13 | Restrizioni — esposizioni in strumenti di capitale | {PERCENTAGE} |
| SESC14 | Restrizioni — esposizioni su partecipazioni | {PERCENTAGE} |
| SESC15 | Restrizioni — operazioni discrezionali di vendita | {PERCENTAGE} |
| SESC16 | Operazioni discrezionali di vendita | {MONETARY} |
| SESC17 | Reinvestimenti | {MONETARY} |
| SESC18 | Restrizioni — supporto di credito | {Y/N} |
| SESC19 | Restrizioni — quotazioni | {Y/N} |
| SESC20 | Restrizioni — operazioni | {Y/N} |
| SESC21 | Restrizioni — emissioni | {Y/N} |
| SESC22 | Restrizioni — riscatti | {Y/N} |
| SESC23 | Restrizioni — rifinanziamento | {Y/N} |
| SESC24 | Restrizioni — remunerazione delle obbligazioni | {Y/N} |
| SESC25 | Restrizioni — protezione del credito | {Y/N} |
| SESC26 | Periodi di liquidazione della garanzia reale | {INTEGER-9999} |
| SESC27 | Liquidazione della garanzia reale — rinuncia | {Y/N} |
| Sezione relativa alle informazioni sul gestore di CLO |
| SESL1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| SESL2 | Identificativo del soggetto giuridico del gestore di CLO | {LEI} |
| SESL3 | Nome del gestore | {ALPHANUM-1000} |
| SESL4 | Data di stabilimento | {DATEFORMAT} |
| SESL5 | Data di registrazione | {DATEFORMAT} |
| SESL6 | Dipendenti | {INTEGER-9999} |
| SESL7 | Dipendenti — CLO | {INTEGER-9999} |
| SESL8 | Dipendenti — risoluzione | {INTEGER-9999} |
| SESL9 | AUM | {MONETARY} |
| SESL10 | Attività in gestione — prestiti con leva finanziaria | {MONETARY} |
| SESL11 | Attività in gestione — CLOs | {MONETARY} |
| SESL12 | Attività in gestione — UE | {MONETARY} |
| SESL13 | Attività in gestione — CLO dell’UE | {MONETARY} |
| SESL14 | Numero di CLO dell’UE | {INTEGER-9999} |
| SESL15 | Capitale | {MONETARY} |
| SESL16 | Capitale — mantenimento del rischio | {MONETARY} |
| SESL17 | Tempi di regolamento | {INTEGER-9999} |
| SESL18 | Frequenza della determinazione del prezzo | {INTEGER-9999} |
| SESL19 | Tasso di default — 1 anno | {PERCENTAGE} |
| SESL20 | Tasso di default — 5 anni | {PERCENTAGE} |
| SESL21 | Tasso di default — 10 anni | {PERCENTAGE} |
| Sezione relativa alle informazioni sulla copertura sintetica |
| SESV1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| SESV2 | Identificativo dello strumento di protezione | {ALPHANUM-1000} |
| SESV3 | Tipo di protezione | {LIST} |
| SESV4 | Numero internazionale di identificazione dei titoli della protezione | {ISIN} |
| SESV5 | Nome del fornitore della protezione | {ALPHANUM-100} |
| SESV6 | Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della protezione | {LEI} |
| SESV7 | Soggetto pubblico con ponderazione del rischio pari a zero | {Y/N} |
| SESV8 | Legge applicabile | {COUNTRYCODE_2} |
| SESV9 | Accordo quadro ISDA (ISDA Master Agreement) | {LIST} |
| SESV10 | Eventi di default e di risoluzione | {LIST} |
| SESV11 | Tipo di cartolarizzazione sintetica | {Y/N} |
| SESV12 | Valuta della protezione | {CURRENCYCODE_3} |
| SESV13 | Nozionale corrente della protezione | {MONETARY} |
| SESV14 | Nozionale massimo della protezione | {MONETARY} |
| SESV15 | Punto di attacco della protezione | {PERCENTAGE} |
| SESV16 | Punto di distacco della protezione | {PERCENTAGE} |
| SESV17 | Numero internazionale di identificazione dei titoli delle obbligazioni coperte | {ISIN} |
| SESV18 | Copertura della protezione | {LIST} |
| SESV19 | Data di fine della protezione | {DATEFORMAT} |
| SESV20 | Soglia di rilevanza | {Y/N} |
| SESV21 | Condizioni per l’effettuazione dei pagamenti | {LIST} |
| SESV22 | Possibili pagamenti di rettifica | {Y/N} |
| SESV23 | Durata del periodo di risoluzione | {INTEGER-9999} |
| SESV24 | Obbligazione di rimborso | {Y/N} |
| SESV25 | Garanzia reale sostituibile | {Y/N} |
| SESV26 | Requisito in materia di copertura della garanzia reale | {PERCENTAGE} |
| SESV27 | Margine iniziale della garanzia reale | {MONETARY} |
| SESV28 | Termine di consegna della garanzia reale | {INTEGER-9999} |
| SESV29 | Regolamento | {LIST} |
| SESV30 | Data di scadenza massima permessa | {DATEFORMAT} |
| SESV31 | Indice corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione | {LIST} |
| SESV32 | Durata dell’indice corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione | {LIST} |
| SESV33 | Frequenza di ricalcolo dei pagamenti all’acquirente della protezione | {LIST} |
| SESV34 | Margine sul tasso di interesse corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione | {PERCENTAGE} |
| SESV35 | Tasso di interesse corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione | {PERCENTAGE} |
| SESV36 | Indice corrente per i pagamenti al venditore della protezione | {LIST} |
| SESV37 | Durata dell’indice corrente per i pagamenti al venditore della protezione | {LIST} |
| SESV38 | Frequenza di ricalcolo dei pagamenti al venditore della protezione | {LIST} |
| SESV39 | Margine sul tasso di interesse corrente per i pagamenti al venditore della protezione | {PERCENTAGE} |
| SESV40 | Tasso di interesse corrente per i pagamenti al venditore della protezione | {PERCENTAGE} |
| SESV41 | Excess spread come supporto | {Y/N} |
| SESV42 | Definizione di excess spread | {Y/N} |
| SESV43 | Status corrente della protezione | {LIST} |
| SESV44 | Fallimento è evento creditizio | {Y/N} |
| SESV45 | Mancato pagamento è evento creditizio | {Y/N} |
| SESV46 | Ristrutturazione è evento creditizio | {Y/N} |
| SESV47 | Evento creditizio | {Y/N} |
| SESV48 | Pagamenti cumulati all’acquirente della protezione | {MONETARY} |
| SESV49 | Pagamenti di rettifica cumulati all’acquirente della protezione | {MONETARY} |
| SESV50 | Pagamenti cumulati al venditore della protezione | {MONETARY} |
| SESV51 | Pagamenti di rettifica cumulati al venditore della protezione | {MONETARY} |
| SESV52 | Importo nel Synthetic Excess Spread Ledger | {MONETARY} |
| Sezione relativa alle informazioni sull’emittente della garanzia reale |
| SESI1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| SESI2 | Identificativo dello strumento di protezione | {ALPHANUM-1000} |
| SESI3 | Identificativo originario dello strumento di garanzia reale | {ALPHANUM-1000} |
| SESI4 | Nuovo identificativo della garanzia reale | {ALPHANUM-1000} |
| SESI5 | Numero internazionale di identificazione dei titoli dello strumento di garanzia reale | {ISIN} |
| SESI6 | Tipo di strumento di garanzia reale | {LIST} |
| SESI7 | Sottosettore SEC dell’emittente della garanzia reale | {ESA} |
| SESI8 | Identificativo del soggetto giuridico dell’emittente della garanzia reale | {LEI} |
| SESI9 | Emittente della garanzia reale affiliato del cedente? | {Y/N} |
| SESI10 | Saldo in essere corrente | {MONETARY} |
| SESI11 | Valuta dello strumento | {CURRENCYCODE_3} |
| SESI12 | Data di scadenza | {DATEFORMAT} |
| SESI13 | Scarto di garanzia | {PERCENTAGE} |
| SESI14 | Indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| SESI15 | Durata dell’indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| SESI16 | Tasso di interesse corrente sui depositi in contante | {PERCENTAGE} |
| SESI17 | Nome della controparte del contratto di vendita con patto di riacquisto | {ALPHANUM-100} |
| SESI18 | Identificativo del soggetto giuridico della controparte del contratto di vendita con patto di riacquisto | {LEI} |
| SESI19 | Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto | {DATEFORMAT} |
| Sezione relativa a tutte le altre informazioni |
| SESO1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| SESO2 | Numero di linea di ogni altra informazione | {INTEGER-9999} |
| SESO3 | Ogni altra informazione | {ALPHANUM-1000} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

FORMATO

Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione

SESS1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

SESS2

Data limite dei dati

{DATEFORMAT}

SESS3

Non più STS

{Y/N}

SESS4

Provvedimenti correttivi

{Y/N}

SESS5

Provvedimenti amministrativi

{Y/N}

SESS6

Modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione

{ALPHANUM-1000000}

SESS7

Perfezionamento della vendita

{Y/N}

SESS8

Tipo di cascata dei pagamenti attuale

{LIST}

SESS9

Tipo di master trust

{LIST}

SESS10

Valore della SSPE

{MONETARY}

SESS11

Valore del capitale della SSPE

{MONETARY}

SESS12

Numero di conti della SSPE

{INTEGER-999999999}

SESS13

Saldo del capitale delle obbligazioni

{MONETARY}

SESS14

Quota del venditore

{PERCENTAGE}

SESS15

Quota di finanziamento

{PERCENTAGE}

SESS16

Entrate allocate alla serie

{MONETARY}

SESS17

Indice di riferimento dello swap su tassi di interesse

{LIST}

SESS18

Data di scadenza dello swap su tassi di interesse

{DATEFORMAT}

SESS19

Nozionale dello swap su tassi di interesse

{MONETARY}

SESS20

Valuta del pagatore dello swap su valute

{CURRENCYCODE_3}

SESS21

Valuta del ricevente dello swap su valute

{CURRENCYCODE_3}

SESS22

Tasso di cambio per lo swap su valute

{PERCENTAGE}

SESS23

Data di scadenza dello swap su valute

{DATEFORMAT}

SESS24

Nozionale dello swap su valute

{MONETARY}

Sezione relativa alle informazioni su segmento/obbligazione

SEST1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

SEST2

Identificativo originario del segmento

{ALPHANUM-1000}

SEST3

Nuovo identificativo del segmento

{ALPHANUM-1000}

SEST4

Numero internazionale di identificazione dei titoli

{ISIN}

SEST5

Nome del segmento

{ALPHANUM-100}

SEST6

Tipo di segmento/obbligazione

{LIST}

SEST7

Valuta

{CURRENCYCODE_3}

SEST8

Saldo originario del capitale

{MONETARY}

SEST9

Saldo corrente del capitale

{MONETARY}

SEST10

Frequenza del pagamento degli interessi

{LIST}

SEST11

Data di pagamento degli interessi

{DATEFORMAT}

SEST12

Data di pagamento del capitale

{DATEFORMAT}

SEST13

Cedola corrente

{PERCENTAGE}

SEST14

Margine/spread sul tasso di interesse corrente

{PERCENTAGE}

SEST15

Cedola minima

{PERCENTAGE}

SEST16

Cedola massima

{PERCENTAGE}

SEST17

Valore della cedola step-up/step down

{PERCENTAGE}

SEST18

Data della cedola step-up/step down

{DATEFORMAT}

SEST19

Convenzione sui giorni lavorativi

{LIST}

SEST20

Indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

SEST21

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

SEST22

Data di emissione

{DATEFORMAT}

SEST23

Data di esborso

{DATEFORMAT}

SEST24

Scadenza legale

{DATEFORMAT}

SEST25

Clausola di proroga

{LIST}

SEST26

Prossima data di riacquisto

{DATEFORMAT}

SEST27

Soglia dell’opzione clean-up call

{ALPHANUM-1000}

SEST28

Prossima data dell’opzione di vendita

{DATEFORMAT}

SEST29

Convenzione sul conteggio dei giorni

{LIST}

SEST30

Convenzione di regolamento

{LIST}

SEST31

Punto di attacco corrente

{PERCENTAGE}

SEST32

Punto di attacco originario

{PERCENTAGE}

SEST33

Supporto di credito corrente

{PERCENTAGE}

SEST34

Supporto di credito originario

{PERCENTAGE}

SEST35

Formula del supporto di credito

{ALPHANUM-1000}

SEST36

Segmenti pari passu

{ISIN}

SEST37

Segmenti senior

{ISIN}

SEST38

Saldo in essere nel Principal Deficiency Ledger

{MONETARY}

SEST39

Identificativo del soggetto giuridico del garante

{LEI}

SEST40

Nome del garante

{ALPHANUM-1000}

SEST41

Sottosettore SEC del garante

{ESA}

SEST42

Tipo di protezione

{LIST}

Sezione relativa alle informazioni sul conto

SESA1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

SESA2

Identificativo originario del conto

{ALPHANUM-1000}

SESA3

Nuovo identificativo del conto

{ALPHANUM-1000}

SESA4

Tipo di conto

{LIST}

SESA5

Saldo obiettivo del conto

{MONETARY}

SESA6

Saldo effettivo del conto

{MONETARY}

SESA7

Ammortamento del conto

{Y/N}

Sezione relativa alle informazioni sulla controparte

SESP1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

SESP2

Identificativo del soggetto giuridico della controparte

{LEI}

SESP3

Nome della controparte

{ALPHANUM-100}

SESP4

Tipo di controparte

{LIST}

SESP5

Paese di stabilimento della controparte

{COUNTRYCODE_2}

SESP6

Soglia di rating della controparte

{ALPHANUM-100000}

SESP7

Rating della controparte

{ALPHANUM-100000}

SESP8

Identificativo del soggetto giuridico della fonte del rating della controparte

{LEI}

SESP9

Nome della fonte del rating della controparte

{ALPHANUM-100}

Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione di CLO

SESC1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

SESC2

Data di fine del periodo in cui non è possibile esercitare l’opzione di riacquisto

{DATEFORMAT}

SESC3

Tipo di CLO

{LIST}

SESC4

Periodo corrente

{LIST}

SESC5

Data di inizio del periodo corrente

{DATEFORMAT}

SESC6

Data di fine del periodo corrente

{DATEFORMAT}

SESC7

Limite di concentrazione

{PERCENTAGE}

SESC8

Restrizioni — scadenza legale

{PERCENTAGE}

SESC9

Restrizioni — esposizioni subordinate

{PERCENTAGE}

SESC10

Restrizioni — esposizioni deteriorate

{PERCENTAGE}

SESC11

Restrizioni — esposizioni con pagamento in natura

{PERCENTAGE}

SESC12

Restrizioni — esposizioni a cedola zero

{PERCENTAGE}

SESC13

Restrizioni — esposizioni in strumenti di capitale

{PERCENTAGE}

SESC14

Restrizioni — esposizioni su partecipazioni

{PERCENTAGE}

SESC15

Restrizioni — operazioni discrezionali di vendita

{PERCENTAGE}

SESC16

Operazioni discrezionali di vendita

{MONETARY}

SESC17

Reinvestimenti

{MONETARY}

SESC18

Restrizioni — supporto di credito

{Y/N}

SESC19

Restrizioni — quotazioni

{Y/N}

SESC20

Restrizioni — operazioni

{Y/N}

SESC21

Restrizioni — emissioni

{Y/N}

SESC22

Restrizioni — riscatti

{Y/N}

SESC23

Restrizioni — rifinanziamento

{Y/N}

SESC24

Restrizioni — remunerazione delle obbligazioni

{Y/N}

SESC25

Restrizioni — protezione del credito

{Y/N}

SESC26

Periodi di liquidazione della garanzia reale

{INTEGER-9999}

SESC27

Liquidazione della garanzia reale — rinuncia

{Y/N}

Sezione relativa alle informazioni sul gestore di CLO

SESL1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

SESL2

Identificativo del soggetto giuridico del gestore di CLO

{LEI}

SESL3

Nome del gestore

{ALPHANUM-1000}

SESL4

Data di stabilimento

{DATEFORMAT}

SESL5

Data di registrazione

{DATEFORMAT}

SESL6

Dipendenti

{INTEGER-9999}

SESL7

Dipendenti — CLO

{INTEGER-9999}

SESL8

Dipendenti — risoluzione

{INTEGER-9999}

SESL9

AUM

{MONETARY}

SESL10

Attività in gestione — prestiti con leva finanziaria

{MONETARY}

SESL11

Attività in gestione — CLOs

{MONETARY}

SESL12

Attività in gestione — UE

{MONETARY}

SESL13

Attività in gestione — CLO dell’UE

{MONETARY}

SESL14

Numero di CLO dell’UE

{INTEGER-9999}

SESL15

Capitale

{MONETARY}

SESL16

Capitale — mantenimento del rischio

{MONETARY}

SESL17

Tempi di regolamento

{INTEGER-9999}

SESL18

Frequenza della determinazione del prezzo

{INTEGER-9999}

SESL19

Tasso di default — 1 anno

{PERCENTAGE}

SESL20

Tasso di default — 5 anni

{PERCENTAGE}

SESL21

Tasso di default — 10 anni

{PERCENTAGE}

Sezione relativa alle informazioni sulla copertura sintetica

SESV1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

SESV2

Identificativo dello strumento di protezione

{ALPHANUM-1000}

SESV3

Tipo di protezione

{LIST}

SESV4

Numero internazionale di identificazione dei titoli della protezione

{ISIN}

SESV5

Nome del fornitore della protezione

{ALPHANUM-100}

SESV6

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della protezione

{LEI}

SESV7

Soggetto pubblico con ponderazione del rischio pari a zero

{Y/N}

SESV8

Legge applicabile

{COUNTRYCODE_2}

SESV9

Accordo quadro ISDA (ISDA Master Agreement)

{LIST}

SESV10

Eventi di default e di risoluzione

{LIST}

SESV11

Tipo di cartolarizzazione sintetica

{Y/N}

SESV12

Valuta della protezione

{CURRENCYCODE_3}

SESV13

Nozionale corrente della protezione

{MONETARY}

SESV14

Nozionale massimo della protezione

{MONETARY}

SESV15

Punto di attacco della protezione

{PERCENTAGE}

SESV16

Punto di distacco della protezione

{PERCENTAGE}

SESV17

Numero internazionale di identificazione dei titoli delle obbligazioni coperte

{ISIN}

SESV18

Copertura della protezione

{LIST}

SESV19

Data di fine della protezione

{DATEFORMAT}

SESV20

Soglia di rilevanza

{Y/N}

SESV21

Condizioni per l’effettuazione dei pagamenti

{LIST}

SESV22

Possibili pagamenti di rettifica

{Y/N}

SESV23

Durata del periodo di risoluzione

{INTEGER-9999}

SESV24

Obbligazione di rimborso

{Y/N}

SESV25

Garanzia reale sostituibile

{Y/N}

SESV26

Requisito in materia di copertura della garanzia reale

{PERCENTAGE}

SESV27

Margine iniziale della garanzia reale

{MONETARY}

SESV28

Termine di consegna della garanzia reale

{INTEGER-9999}

SESV29

Regolamento

{LIST}

SESV30

Data di scadenza massima permessa

{DATEFORMAT}

SESV31

Indice corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione

{LIST}

SESV32

Durata dell’indice corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione

{LIST}

SESV33

Frequenza di ricalcolo dei pagamenti all’acquirente della protezione

{LIST}

SESV34

Margine sul tasso di interesse corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione

{PERCENTAGE}

SESV35

Tasso di interesse corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione

{PERCENTAGE}

SESV36

Indice corrente per i pagamenti al venditore della protezione

{LIST}

SESV37

Durata dell’indice corrente per i pagamenti al venditore della protezione

{LIST}

SESV38

Frequenza di ricalcolo dei pagamenti al venditore della protezione

{LIST}

SESV39

Margine sul tasso di interesse corrente per i pagamenti al venditore della protezione

{PERCENTAGE}

SESV40

Tasso di interesse corrente per i pagamenti al venditore della protezione

{PERCENTAGE}

SESV41

Excess spread come supporto

{Y/N}

SESV42

Definizione di excess spread

{Y/N}

SESV43

Status corrente della protezione

{LIST}

SESV44

Fallimento è evento creditizio

{Y/N}

SESV45

Mancato pagamento è evento creditizio

{Y/N}

SESV46

Ristrutturazione è evento creditizio

{Y/N}

SESV47

Evento creditizio

{Y/N}

SESV48

Pagamenti cumulati all’acquirente della protezione

{MONETARY}

SESV49

Pagamenti di rettifica cumulati all’acquirente della protezione

{MONETARY}

SESV50

Pagamenti cumulati al venditore della protezione

{MONETARY}

SESV51

Pagamenti di rettifica cumulati al venditore della protezione

{MONETARY}

SESV52

Importo nel Synthetic Excess Spread Ledger

{MONETARY}

Sezione relativa alle informazioni sull’emittente della garanzia reale

SESI1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

SESI2

Identificativo dello strumento di protezione

{ALPHANUM-1000}

SESI3

Identificativo originario dello strumento di garanzia reale

{ALPHANUM-1000}

SESI4

Nuovo identificativo della garanzia reale

{ALPHANUM-1000}

SESI5

Numero internazionale di identificazione dei titoli dello strumento di garanzia reale

{ISIN}

SESI6

Tipo di strumento di garanzia reale

{LIST}

SESI7

Sottosettore SEC dell’emittente della garanzia reale

{ESA}

SESI8

Identificativo del soggetto giuridico dell’emittente della garanzia reale

{LEI}

SESI9

Emittente della garanzia reale affiliato del cedente?

{Y/N}

SESI10

Saldo in essere corrente

{MONETARY}

SESI11

Valuta dello strumento

{CURRENCYCODE_3}

SESI12

Data di scadenza

{DATEFORMAT}

SESI13

Scarto di garanzia

{PERCENTAGE}

SESI14

Indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

SESI15

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

SESI16

Tasso di interesse corrente sui depositi in contante

{PERCENTAGE}

SESI17

Nome della controparte del contratto di vendita con patto di riacquisto

{ALPHANUM-100}

SESI18

Identificativo del soggetto giuridico della controparte del contratto di vendita con patto di riacquisto

{LEI}

SESI19

Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto

{DATEFORMAT}

Sezione relativa a tutte le altre informazioni

SESO1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

SESO2

Numero di linea di ogni altra informazione

{INTEGER-9999}

SESO3

Ogni altra informazione

{ALPHANUM-1000}

---

ALLEGATO XV

Modello per le informazioni privilegiate o gli eventi significativi — Cartolarizzazione abcp

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | FORMATO |
| --- | --- | --- |
| Sezione relativa alle informazioni sul programma |
| SEAS1 | Identificativo unico — programma ABCP | {ALPHANUM-28} |
| SEAS2 | Data limite dei dati | {DATEFORMAT} |
| SEAS3 | Non più STS | {Y/N} |
| SEAS4 | Provvedimenti correttivi | {Y/N} |
| SEAS5 | Provvedimenti amministrativi | {Y/N} |
| SEAS6 | Modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione | {ALPHANUM-100000} |
| SEAS7 | Legge applicabile | {COUNTRYCODE_2} |
| SEAS8 | Durata della linea di liquidità | {INTEGER-9999} |
| SEAS9 | Copertura della linea di liquidità | {PERCENTAGE} |
| SEAS10 | Intervallo di copertura della linea di liquidità | {INTEGER-9999} |
| SEAS11 | Data di scadenza della linea di liquidità | {DATEFORMAT} |
| SEAS12 | Utilizzi della linea di liquidità | {Y/N} |
| SEAS13 | Emissione totale | {MONETARY} |
| SEAS14 | Emissione massima | {MONETARY} |
| Sezione relativa alle informazioni sull’operazione |
| SEAR1 | Identificativo unico — programma ABCP | {ALPHANUM-28} |
| SEAR2 | Identificativo unico — operazione ABCP | {ALPHANUM-36} |
| SEAR3 | Numero di programmi che finanziano l’operazione | {INTEGER-9999} |
| SEAR4 | Non più STS | {Y/N} |
| SEAR5 | Cedente cliente del promotore del programma | {Y/N} |
| SEAR6 | Diritti di garanzia concessi | {Y/N} |
| SEAR7 | Entrate | {MONETARY} |
| SEAR8 | Spese di esercizio | {MONETARY} |
| SEAR9 | Attività correnti | {MONETARY} |
| SEAR10 | Disponibilità liquide | {MONETARY} |
| SEAR11 | Titoli negoziabili | {MONETARY} |
| SEAR12 | Crediti | {MONETARY} |
| SEAR13 | Passività correnti | {MONETARY} |
| SEAR14 | Debito totale | {MONETARY} |
| SEAR15 | Capitale proprio totale | {MONETARY} |
| SEAR16 | Valuta del bilancio | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR17 | Promotore fornisce supporto all’operazione | {LIST} |
| SEAR18 | Tipo di supporto del promotore | {Y/N} |
| SEAR19 | Durata della linea di liquidità | {INTEGER-9999} |
| SEAR20 | Importo utilizzato della linea di liquidità | {MONETARY} |
| SEAR21 | Copertura della linea di liquidità | {PERCENTAGE} |
| SEAR22 | Intervallo di copertura della linea di liquidità | {INTEGER-9999} |
| SEAR23 | Tipo di linea di liquidità | {LIST} |
| SEAR24 | Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto della linea di liquidità | {DATEFORMAT} |
| SEAR25 | Valuta della linea di liquidità | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR26 | Data di scadenza della linea di liquidità | {DATEFORMAT} |
| SEAR27 | Nome del fornitore della linea di liquidità | {ALPHANUM-100} |
| SEAR28 | Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della linea di liquidità | {LEI} |
| SEAR29 | Eccesso di garanzia/interesse subordinato | {PERCENTAGE} |
| SEAR30 | Excess spread dell’operazione | {MONETARY} |
| SEAR31 | Nome del fornitore della lettera di credito | {ALPHANUM-100} |
| SEAR32 | Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della lettera di credito | {LEI} |
| SEAR33 | Valuta della lettera di credito | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR34 | Protezione massima della lettera di credito | {PERCENTAGE} |
| SEAR35 | Nome del garante | {ALPHANUM-100} |
| SEAR36 | Identificativo del soggetto giuridico del garante | {LEI} |
| SEAR37 | Copertura massima della garanzia | {MONETARY} |
| SEAR38 | Valuta della garanzia | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR39 | Data di scadenza della garanzia | {DATEFORMAT} |
| SEAR40 | Tipo di trasferimento dei crediti | {LIST} |
| SEAR41 | Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto | {DATEFORMAT} |
| SEAR42 | Importo acquistato | {MONETARY} |
| SEAR43 | Limite massimo di finanziamento | {MONETARY} |
| SEAR44 | Indice di riferimento dello swap su tassi di interesse | {LIST} |
| SEAR45 | Data di scadenza dello swap su tassi di interesse | {DATEFORMAT} |
| SEAR46 | Nozionale dello swap su tassi di interesse | {MONETARY} |
| SEAR47 | Valuta del pagatore dello swap su valute | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR48 | Valuta del ricevente dello swap su valute | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR49 | Tasso di cambio per lo swap su valute | {PERCENTAGE} |
| SEAR50 | Data di scadenza dello swap su valute | {DATEFORMAT} |
| SEAR51 | Nozionale dello swap su valute | {MONETARY} |
| Sezione relativa alle informazioni su segmento/obbligazione |
| SEAT1 | Identificativo unico — programma ABCP | {ALPHANUM-28} |
| SEAT2 | Identificativo originario dell’obbligazione | {ALPHANUM-1000} |
| SEAT3 | Nuovo identificativo dell’obbligazione | {ALPHANUM-1000} |
| SEAT4 | Numero internazionale di identificazione dei titoli | {ISIN} |
| SEAT5 | Tipo di segmento/obbligazione | {LIST} |
| SEAT6 | Data di emissione | {DATEFORMAT} |
| SEAT7 | Scadenza legale | {DATEFORMAT} |
| SEAT8 | Valuta | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAT9 | Saldo corrente del capitale | {MONETARY} |
| SEAT10 | Cedola corrente | {PERCENTAGE} |
| SEAT11 | Indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| SEAT12 | Durata dell’indice del tasso di interesse corrente | {LIST} |
| SEAT13 | Frequenza del pagamento degli interessi | {LIST} |
| SEAT14 | Supporto di credito corrente | {PERCENTAGE} |
| SEAT15 | Formula del supporto di credito | {ALPHANUM-1000} |
| Sezione relativa alle informazioni sul conto |
| SEAA1 | Identificativo unico — operazione ABCP | {ALPHANUM-36} |
| SEAA2 | Identificativo originario del conto | {ALPHANUM-1000} |
| SEAA3 | Nuovo identificativo del conto | {ALPHANUM-1000} |
| SEAA4 | Tipo di conto | {LIST} |
| SEAA5 | Saldo obiettivo del conto | {MONETARY} |
| SEAA6 | Saldo effettivo del conto | {MONETARY} |
| SEAA7 | Ammortamento del conto | {Y/N} |
| Sezione relativa alle informazioni sulla controparte |
| SEAP1 | Identificativo unico — operazione ABCP | {ALPHANUM-36} |
| SEAP2 | Identificativo del soggetto giuridico della controparte | {LEI} |
| SEAP3 | Nome della controparte | {ALPHANUM-100} |
| SEAP4 | Tipo di controparte | {LIST} |
| SEAP5 | Paese di stabilimento della controparte | {COUNTRYCODE_2} |
| SEAP6 | Soglia di rating della controparte | {ALPHANUM-100000} |
| SEAP7 | Rating della controparte | {ALPHANUM-100000} |
| SEAP8 | Identificativo del soggetto giuridico della fonte del rating della controparte | {LEI} |
| SEAP9 | Nome della fonte del rating della controparte | {ALPHANUM-100} |
| Sezione relativa a tutte le altre informazioni |
| SEAO1 | Identificativo unico | {ALPHANUM-28} |
| SEAO2 | Numero di linea di ogni altra informazione | {INTEGER-9999} |
| SEAO3 | Ogni altra informazione | {ALPHANUM-1000} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

FORMATO

Sezione relativa alle informazioni sul programma

SEAS1

Identificativo unico — programma ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAS2

Data limite dei dati

{DATEFORMAT}

SEAS3

Non più STS

{Y/N}

SEAS4

Provvedimenti correttivi

{Y/N}

SEAS5

Provvedimenti amministrativi

{Y/N}

SEAS6

Modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione

{ALPHANUM-100000}

SEAS7

Legge applicabile

{COUNTRYCODE_2}

SEAS8

Durata della linea di liquidità

{INTEGER-9999}

SEAS9

Copertura della linea di liquidità

{PERCENTAGE}

SEAS10

Intervallo di copertura della linea di liquidità

{INTEGER-9999}

SEAS11

Data di scadenza della linea di liquidità

{DATEFORMAT}

SEAS12

Utilizzi della linea di liquidità

{Y/N}

SEAS13

Emissione totale

{MONETARY}

SEAS14

Emissione massima

{MONETARY}

Sezione relativa alle informazioni sull’operazione

SEAR1

Identificativo unico — programma ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAR2

Identificativo unico — operazione ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAR3

Numero di programmi che finanziano l’operazione

{INTEGER-9999}

SEAR4

Non più STS

{Y/N}

SEAR5

Cedente cliente del promotore del programma

{Y/N}

SEAR6

Diritti di garanzia concessi

{Y/N}

SEAR7

Entrate

{MONETARY}

SEAR8

Spese di esercizio

{MONETARY}

SEAR9

Attività correnti

{MONETARY}

SEAR10

Disponibilità liquide

{MONETARY}

SEAR11

Titoli negoziabili

{MONETARY}

SEAR12

Crediti

{MONETARY}

SEAR13

Passività correnti

{MONETARY}

SEAR14

Debito totale

{MONETARY}

SEAR15

Capitale proprio totale

{MONETARY}

SEAR16

Valuta del bilancio

{CURRENCYCODE_3}

SEAR17

Promotore fornisce supporto all’operazione

{LIST}

SEAR18

Tipo di supporto del promotore

{Y/N}

SEAR19

Durata della linea di liquidità

{INTEGER-9999}

SEAR20

Importo utilizzato della linea di liquidità

{MONETARY}

SEAR21

Copertura della linea di liquidità

{PERCENTAGE}

SEAR22

Intervallo di copertura della linea di liquidità

{INTEGER-9999}

SEAR23

Tipo di linea di liquidità

{LIST}

SEAR24

Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto della linea di liquidità

{DATEFORMAT}

SEAR25

Valuta della linea di liquidità

{CURRENCYCODE_3}

SEAR26

Data di scadenza della linea di liquidità

{DATEFORMAT}

SEAR27

Nome del fornitore della linea di liquidità

{ALPHANUM-100}

SEAR28

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della linea di liquidità

{LEI}

SEAR29

Eccesso di garanzia/interesse subordinato

{PERCENTAGE}

SEAR30

Excess spread dell’operazione

{MONETARY}

SEAR31

Nome del fornitore della lettera di credito

{ALPHANUM-100}

SEAR32

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della lettera di credito

{LEI}

SEAR33

Valuta della lettera di credito

{CURRENCYCODE_3}

SEAR34

Protezione massima della lettera di credito

{PERCENTAGE}

SEAR35

Nome del garante

{ALPHANUM-100}

SEAR36

Identificativo del soggetto giuridico del garante

{LEI}

SEAR37

Copertura massima della garanzia

{MONETARY}

SEAR38

Valuta della garanzia

{CURRENCYCODE_3}

SEAR39

Data di scadenza della garanzia

{DATEFORMAT}

SEAR40

Tipo di trasferimento dei crediti

{LIST}

SEAR41

Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto

{DATEFORMAT}

SEAR42

Importo acquistato

{MONETARY}

SEAR43

Limite massimo di finanziamento

{MONETARY}

SEAR44

Indice di riferimento dello swap su tassi di interesse

{LIST}

SEAR45

Data di scadenza dello swap su tassi di interesse

{DATEFORMAT}

SEAR46

Nozionale dello swap su tassi di interesse

{MONETARY}

SEAR47

Valuta del pagatore dello swap su valute

{CURRENCYCODE_3}

SEAR48

Valuta del ricevente dello swap su valute

{CURRENCYCODE_3}

SEAR49

Tasso di cambio per lo swap su valute

{PERCENTAGE}

SEAR50

Data di scadenza dello swap su valute

{DATEFORMAT}

SEAR51

Nozionale dello swap su valute

{MONETARY}

Sezione relativa alle informazioni su segmento/obbligazione

SEAT1

Identificativo unico — programma ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAT2

Identificativo originario dell’obbligazione

{ALPHANUM-1000}

SEAT3

Nuovo identificativo dell’obbligazione

{ALPHANUM-1000}

SEAT4

Numero internazionale di identificazione dei titoli

{ISIN}

SEAT5

Tipo di segmento/obbligazione

{LIST}

SEAT6

Data di emissione

{DATEFORMAT}

SEAT7

Scadenza legale

{DATEFORMAT}

SEAT8

Valuta

{CURRENCYCODE_3}

SEAT9

Saldo corrente del capitale

{MONETARY}

SEAT10

Cedola corrente

{PERCENTAGE}

SEAT11

Indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

SEAT12

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

{LIST}

SEAT13

Frequenza del pagamento degli interessi

{LIST}

SEAT14

Supporto di credito corrente

{PERCENTAGE}

SEAT15

Formula del supporto di credito

{ALPHANUM-1000}

Sezione relativa alle informazioni sul conto

SEAA1

Identificativo unico — operazione ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAA2

Identificativo originario del conto

{ALPHANUM-1000}

SEAA3

Nuovo identificativo del conto

{ALPHANUM-1000}

SEAA4

Tipo di conto

{LIST}

SEAA5

Saldo obiettivo del conto

{MONETARY}

SEAA6

Saldo effettivo del conto

{MONETARY}

SEAA7

Ammortamento del conto

{Y/N}

Sezione relativa alle informazioni sulla controparte

SEAP1

Identificativo unico — operazione ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAP2

Identificativo del soggetto giuridico della controparte

{LEI}

SEAP3

Nome della controparte

{ALPHANUM-100}

SEAP4

Tipo di controparte

{LIST}

SEAP5

Paese di stabilimento della controparte

{COUNTRYCODE_2}

SEAP6

Soglia di rating della controparte

{ALPHANUM-100000}

SEAP7

Rating della controparte

{ALPHANUM-100000}

SEAP8

Identificativo del soggetto giuridico della fonte del rating della controparte

{LEI}

SEAP9

Nome della fonte del rating della controparte

{ALPHANUM-100}

Sezione relativa a tutte le altre informazioni

SEAO1

Identificativo unico

{ALPHANUM-28}

SEAO2

Numero di linea di ogni altra informazione

{INTEGER-9999}

SEAO3

Ogni altra informazione

{ALPHANUM-1000}

---

| 3.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 289/285 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/285

---

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1226 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

| (1) | Il regolamento (UE) 2017/2402 impone ai cedenti e ai promotori di presentare determinate informazioni all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) quando ritengano che una cartolarizzazione soddisfi i requisiti relativi a criteri semplici, trasparenti e standardizzati (STS) di cui agli articoli da 19 a 22 e da 23 a 26 dello stesso regolamento. Le informazioni da fornire variano a seconda dei diversi tipi di cartolarizzazioni notificate. |
| --- | --- |

(1)

Il regolamento (UE) 2017/2402 impone ai cedenti e ai promotori di presentare determinate informazioni all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) quando ritengano che una cartolarizzazione soddisfi i requisiti relativi a criteri semplici, trasparenti e standardizzati (STS) di cui agli articoli da 19 a 22 e da 23 a 26 dello stesso regolamento. Le informazioni da fornire variano a seconda dei diversi tipi di cartolarizzazioni notificate.

| (2) | Per consentire alle autorità competenti di esercitare le loro funzioni e permettere agli investitori e ai potenziali investitori di esercitare la due diligence, sono necessarie informazioni sufficientemente dettagliate e pertinenti per la notifica STS che permettano di stabilire se sono soddisfatti i criteri STS. Nello specifico, è opportuno che la logica alla base della scelta di un fattore di omogeneità e dell’esclusione di altri fattori sia inclusa nella notifica così da improntare la valutazione del criterio di omogeneità. Per alcuni criteri STS è sufficiente la semplice conferma della conformità, mentre altri richiedono informazioni ulteriori. È pertanto necessario distinguere tra i requisiti per i quali è sufficiente una semplice conferma e quelli per i quali è necessaria una spiegazione concisa o una spiegazione dettagliata. |
| --- | --- |

(2)

Per consentire alle autorità competenti di esercitare le loro funzioni e permettere agli investitori e ai potenziali investitori di esercitare la due diligence, sono necessarie informazioni sufficientemente dettagliate e pertinenti per la notifica STS che permettano di stabilire se sono soddisfatti i criteri STS. Nello specifico, è opportuno che la logica alla base della scelta di un fattore di omogeneità e dell’esclusione di altri fattori sia inclusa nella notifica così da improntare la valutazione del criterio di omogeneità. Per alcuni criteri STS è sufficiente la semplice conferma della conformità, mentre altri richiedono informazioni ulteriori. È pertanto necessario distinguere tra i requisiti per i quali è sufficiente una semplice conferma e quelli per i quali è necessaria una spiegazione concisa o una spiegazione dettagliata.

| (3) | Le cartolarizzazioni per le quali non deve essere redatto il prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (cartolarizzazioni private) consentono alle parti di effettuare operazioni di cartolarizzazione senza divulgare informazioni commerciali sensibili. Pertanto per le notifiche STS di tali cartolarizzazioni è opportuno limitare le informazioni da pubblicare alle informazioni commerciali non sensibili. |
| --- | --- |

(3)

Le cartolarizzazioni per le quali non deve essere redatto il prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (cartolarizzazioni private) consentono alle parti di effettuare operazioni di cartolarizzazione senza divulgare informazioni commerciali sensibili. Pertanto per le notifiche STS di tali cartolarizzazioni è opportuno limitare le informazioni da pubblicare alle informazioni commerciali non sensibili.

| (4) | Per facilitare l’accesso alle informazioni pertinenti per i requisiti STS, i cedenti e i promotori dovrebbero poter inserire un riferimento al prospetto redatto per la cartolarizzazione a norma del regolamento (UE) 2017/1129, ad altra pertinente documentazione di base di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 o a qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS. |
| --- | --- |

(4)

Per facilitare l’accesso alle informazioni pertinenti per i requisiti STS, i cedenti e i promotori dovrebbero poter inserire un riferimento al prospetto redatto per la cartolarizzazione a norma del regolamento (UE) 2017/1129, ad altra pertinente documentazione di base di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 o a qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS.

| (5) | Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione. |
| --- | --- |

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

| (6) | L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
| --- | --- |

(6)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni da includere nella notifica STS

1.   Le informazioni da includere nella notifica STS a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2402 sono le seguenti:

| a) | quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP, le informazioni specificate nell’allegato I; |
| --- | --- |

a)

quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP, le informazioni specificate nell’allegato I;

| b) | quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP, le informazioni specificate nell’allegato II; |
| --- | --- |

b)

quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP, le informazioni specificate nell’allegato II;

| c) | per i programmi ABCP, le informazioni specificate nell’allegato III. |
| --- | --- |

c)

per i programmi ABCP, le informazioni specificate nell’allegato III.

2.   Nel caso di cartolarizzazioni per le quali non deve essere redatto il prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni da includere nella notifica STS a norma del paragrafo 1 sono accompagnate da quanto segue:

| a) | quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP, le informazioni specificate nei campi STSS9 e STSS10 dell’allegato I; |
| --- | --- |

a)

quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP, le informazioni specificate nei campi STSS9 e STSS10 dell’allegato I;

| b) | quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP, le informazioni specificate nei campi STSAT9 e STSAT10 dell’allegato II; |
| --- | --- |

b)

quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP, le informazioni specificate nei campi STSAT9 e STSAT10 dell’allegato II;

| c) | per i programmi ABCP, le informazioni specificate nel campo STSAP9 dell’allegato III. |
| --- | --- |

c)

per i programmi ABCP, le informazioni specificate nel campo STSAP9 dell’allegato III.

Ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, la pubblicazione della notifica STS per tali cartolarizzazioni è limitata alle informazioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 2

Informazioni supplementari

Quando i seguenti documenti contengono informazioni pertinenti ai fini della notifica STS, nella colonna «Informazioni supplementari» dell’allegato I, II o III può essere inserito un riferimento alle parti pertinenti di detti documenti e, se dette informazioni sono fornite, la documentazione è identificata con precisione:

| a) | il prospetto redatto a norma del regolamento (UE) 2017/1129; |
| --- | --- |

a)

il prospetto redatto a norma del regolamento (UE) 2017/1129;

| b) | qualsiasi altra documentazione di base di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

b)

qualsiasi altra documentazione di base di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;

| c) | qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS. |
| --- | --- |

c)

qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER

---

(1)  
  GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

1

(2)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

2

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 4).

3

---

ALLEGATO I

Informazioni da trasmettere all’ESMA a norma degli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2017/2402 in merito alle cartolarizzazioni non ABCP

Informazioni generali

| Numero del campo | Articolo del regolamento (UE) 2017/2402 | NOME DEL CAMPO | CONTENUTO DA SEGNALARE  (1) | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STSS0 | Articolo 27, paragrafo 1 | Primo referente | Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell’autorità competente pertinente | Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione  (2) |
| STSS1 | N/A | Codice di identificazione dello strumento | Se disponibile, il codice o i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN). Se l’ISIN non è disponibile, qualsiasi altro codice unico di identificazione dei titoli assegnato alla cartolarizzazione. | Se disponibile in base all’Allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione. |
| STSS2 | N/A | Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) | Il LEI del/dei cedente/i e del/dei promotore/i e, se disponibile, del/dei prestatore/i originario/i. | Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSS3 | N/A | Identificativo della notifica | Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall’ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa. | N/A |
| STSS4 | N/A | Identificativo unico | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224  (3) . | N/A |
| STSS5 | N/A | Identificativo del prospetto | Se disponibile, l’identificativo del prospetto fornito dalla pertinente autorità competente. | N/A |
| STSS6 | N/A | Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni | Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato. | N/A |
| STSS7 | N/A | Nome della cartolarizzazione | Il nome della cartolarizzazione. | Allegato 9, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSS8 | Articolo 18 e articolo 27, paragrafo 3 | Paese di stabilimento | Se disponibile, il paese di stabilimento del/dei cedente/i, del/dei promotore/i, della/delle SSPE e del/dei prestatore/i originario/i. | N/A |
| STSS9 | N/A | Classificazione della cartolarizzazione | Il tipo di cartolarizzazione:






  — | cartolarizzazione non ABCP; |

Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DA SEGNALARE  (1)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSS0

Articolo 27, paragrafo 1

Primo referente

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell’autorità competente pertinente

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione  (2)

STSS1

N/A

Codice di identificazione dello strumento

Se disponibile, il codice o i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN). Se l’ISIN non è disponibile, qualsiasi altro codice unico di identificazione dei titoli assegnato alla cartolarizzazione.

Se disponibile in base all’Allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione.

STSS2

N/A

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI)

Il LEI del/dei cedente/i e del/dei promotore/i e, se disponibile, del/dei prestatore/i originario/i.

Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS3

N/A

Identificativo della notifica

Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall’ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa.

N/A

STSS4

N/A

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224  (3) .

N/A

STSS5

N/A

Identificativo del prospetto

Se disponibile, l’identificativo del prospetto fornito dalla pertinente autorità competente.

N/A

STSS6

N/A

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato.

N/A

STSS7

N/A

Nome della cartolarizzazione

Il nome della cartolarizzazione.

Allegato 9, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS8

Articolo 18 e articolo 27, paragrafo 3

Paese di stabilimento

Se disponibile, il paese di stabilimento del/dei cedente/i, del/dei promotore/i, della/delle SSPE e del/dei prestatore/i originario/i.

N/A

STSS9

N/A

Classificazione della cartolarizzazione

Il tipo di cartolarizzazione:

—

cartolarizzazione non ABCP;

| — | cartolarizzazione ABCP; |
| --- | --- |

—

cartolarizzazione ABCP;

| — | programma ABCP. |
| --- | --- |

—

programma ABCP.

N/A

STSS10

N/A

Classificazione delle esposizioni sottostanti

Il tipo di esposizioni sottostanti, tra cui:

| 1) | prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile tra quelli di cui all’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfa i requisiti per l’attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento; |
| --- | --- |

1)

prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile tra quelli di cui all’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfa i requisiti per l’attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento;

| 2) | prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio; |
| --- | --- |

2)

prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio;

| 3) | linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico; |
| --- | --- |

3)

linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico;

| 4) | linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di impresa o società; |
| --- | --- |

4)

linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di impresa o società;

| 5) | prestiti per veicoli/leasing auto; |
| --- | --- |

5)

prestiti per veicoli/leasing auto;

| 6) | crediti su carte di credito; |
| --- | --- |

6)

crediti su carte di credito;

| 7) | crediti commerciali; |
| --- | --- |

7)

crediti commerciali;

| 8) | altre esposizioni sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta. |
| --- | --- |

8)

altre esposizioni sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta.

N/A

STSS11

N/A

Data di emissione

Se è redatto un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129  (4), la data di approvazione del prospetto.

In tutti gli altri casi, la data di chiusura dell’operazione più recente.

N/A

STSS12

N/A

Data di notifica

La data della notifica all’ESMA.

N/A

STSS13

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal terzo autorizzato.

N/A

STSS14

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome e il paese di stabilimento del terzo autorizzato.

N/A

STSS15

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome dell’autorità competente che lo ha autorizzato.

N/A

STSS16

Articolo 27, paragrafo 5

Status STS

La notifica motivata da parte del cedente e del promotore che la cartolarizzazione ha cessato di essere considerata STS.

N/A

STSS17

Articolo 27, paragrafo 3

Cedente (o prestatore originario) non ente creditizio

«Sì» o «No» per indicare se il cedente o il prestatore originario sono un ente creditizio o un’impresa di investimento stabiliti nell’Unione.

N/A

STSS18

Articolo 27, paragrafo 3

Conferma dei criteri di concessione dei crediti

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la conferma del fatto che i criteri, le procedure e i sistemi per la concessione dei crediti del cedente o del prestatore originario sono applicati a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSS19

Articolo 27, paragrafo 3

La conferma del fatto che la concessione di crediti è soggetta a vigilanza

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la conferma del fatto che la concessione dei crediti di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 è soggetta a vigilanza.

N/A

Informazioni specifiche

| Numero del campo | Articolo del regolamento (UE) 2017/2402 | NOME DEL CAMPO | Conferma | Spiegazione concisa | Spiegazione dettagliata | CONTENUTO DA SEGNALARE  (5) | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STSS20 | Articolo 20, paragrafo 1 | Trasferimento delle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva | | √ | | Una spiegazione concisa che illustri in che modo il trasferimento delle esposizioni sottostanti avviene tramite vendita effettiva, o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici, in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo. | Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSS21 | Articolo 20, paragrafo 2 | Nessuna disposizione rigida in tema di revocatoria | | √ | | Una spiegazione concisa che illustri se la cartolarizzazione contiene una delle disposizioni rigide in tema di revocatoria di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/2402 e che precisi se si applicano le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402. | Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSS22 | Articolo 20, paragrafo 3 | Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali | √ | | | In combinazione con STSS21, se del caso, la conferma dell’assenza di circostanze che possano dare luogo a disposizioni in materia di revocatoria a norma dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2402. | Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSS23 | Articolo 20, paragrafo 4 | Trasferimento quando il venditore non è il prestatore originario | √ | | | Se il venditore non è il prestatore originario, una dichiarazione attestante che la cartolarizzazione è conforme all’articolo 20, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2017/2402. | Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSS24 | Articolo 20, paragrafo 5 | Trasferimento mediante cessione perfezionato in un momento successivo | | √ | | Quando il trasferimento delle esposizioni sottostanti è effettuato mediante cessione e perfezionato in un momento successivo alla data di conclusione della cartolarizzazione, una spiegazione concisa che illustri se e come il perfezionamento è attivato almeno dagli eventi minimi prestabiliti di cui all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402.
  Quando sono utilizzati meccanismi alternativi di trasferimento, la conferma del fatto che l’insolvenza del cedente non comprometterebbe la capacità della SSPE di far valere i propri diritti né le impedirebbe di farli valere. | Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSS25 | Articolo 20, paragrafo 6 | Dichiarazioni e garanzie | | √ | | Una spiegazione concisa che illustri se e come vi sono dichiarazioni e garanzie fornite dal venditore per attestare che le esposizioni sottostanti incluse nella cartolarizzazione non sono vincolate né si trovano in altra situazione prevedibilmente in grado di compromettere l’opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici. | Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSS26 | Articolo 20, paragrafo 7 | Criteri di ammissibilità che non consentono la gestione attiva del portafoglio delle esposizioni sottostanti su base discrezionale | | √ | | Una spiegazione concisa che illustri come:






  — | le esposizioni sottostanti trasferite o cedute dal venditore alla SSPE soddisfino criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale; |

Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

Conferma

Spiegazione concisa

Spiegazione dettagliata

CONTENUTO DA SEGNALARE  (5)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSS20

Articolo 20, paragrafo 1

Trasferimento delle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva

√

Una spiegazione concisa che illustri in che modo il trasferimento delle esposizioni sottostanti avviene tramite vendita effettiva, o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici, in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS21

Articolo 20, paragrafo 2

Nessuna disposizione rigida in tema di revocatoria

√

Una spiegazione concisa che illustri se la cartolarizzazione contiene una delle disposizioni rigide in tema di revocatoria di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/2402 e che precisi se si applicano le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS22

Articolo 20, paragrafo 3

Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali

√

In combinazione con STSS21, se del caso, la conferma dell’assenza di circostanze che possano dare luogo a disposizioni in materia di revocatoria a norma dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS23

Articolo 20, paragrafo 4

Trasferimento quando il venditore non è il prestatore originario

√

Se il venditore non è il prestatore originario, una dichiarazione attestante che la cartolarizzazione è conforme all’articolo 20, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS24

Articolo 20, paragrafo 5

Trasferimento mediante cessione perfezionato in un momento successivo

√

Quando il trasferimento delle esposizioni sottostanti è effettuato mediante cessione e perfezionato in un momento successivo alla data di conclusione della cartolarizzazione, una spiegazione concisa che illustri se e come il perfezionamento è attivato almeno dagli eventi minimi prestabiliti di cui all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402.

Quando sono utilizzati meccanismi alternativi di trasferimento, la conferma del fatto che l’insolvenza del cedente non comprometterebbe la capacità della SSPE di far valere i propri diritti né le impedirebbe di farli valere.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS25

Articolo 20, paragrafo 6

Dichiarazioni e garanzie

√

Una spiegazione concisa che illustri se e come vi sono dichiarazioni e garanzie fornite dal venditore per attestare che le esposizioni sottostanti incluse nella cartolarizzazione non sono vincolate né si trovano in altra situazione prevedibilmente in grado di compromettere l’opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS26

Articolo 20, paragrafo 7

Criteri di ammissibilità che non consentono la gestione attiva del portafoglio delle esposizioni sottostanti su base discrezionale

√

Una spiegazione concisa che illustri come:

—

le esposizioni sottostanti trasferite o cedute dal venditore alla SSPE soddisfino criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale;

| — | la selezione e il trasferimento delle esposizioni sottostanti incluse nella cartolarizzazione si basino su procedure chiare che facilitano l’individuazione delle esposizioni selezionate o trasferite nella cartolarizzazione e non ne consentono la gestione attiva del portafoglio su base discrezionale. |
| --- | --- |

—

la selezione e il trasferimento delle esposizioni sottostanti incluse nella cartolarizzazione si basino su procedure chiare che facilitano l’individuazione delle esposizioni selezionate o trasferite nella cartolarizzazione e non ne consentono la gestione attiva del portafoglio su base discrezionale.

Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS27

Articolo 20, paragrafo 8

Omogeneità delle attività

√

Una spiegazione dettagliata dell’omogeneità del portafoglio di esposizioni sottostanti che garantiscono la cartolarizzazione. A tal fine, includere un riferimento alla norma tecnica di regolamentazione dell’EBA relativa all’omogeneità [regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione]  (6) e spiegare dettagliatamente in che modo è soddisfatta ognuna delle condizioni specificate all’articolo 1 dello stesso regolamento delegato.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS28

Articolo 20, paragrafo 9

Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti: nessuna ricartolarizzazione

√

La conferma del fatto che le esposizioni sottostanti non comprendono posizioni verso la cartolarizzazione e che pertanto la cartolarizzazione notificata non è una ricartolarizzazione.

Allegato 19, punto 2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS29

Articolo 20, paragrafo 10

Solidità dei parametri di sottoscrizione

√

Una spiegazione dettagliata che illustri:

| — | se le esposizioni sottostanti sono state create nel corso ordinario dell’attività del prestatore e se i parametri di sottoscrizione applicati non erano meno rigorosi di quelli applicati al momento della creazione alle esposizioni non cartolarizzate; |
| --- | --- |

—

se le esposizioni sottostanti sono state create nel corso ordinario dell’attività del prestatore e se i parametri di sottoscrizione applicati non erano meno rigorosi di quelli applicati al momento della creazione alle esposizioni non cartolarizzate;

| — | se i parametri di sottoscrizione e qualsiasi modifica sostanziale rispetto a precedenti parametri di sottoscrizione sono stati o saranno divulgati integralmente e senza indebito ritardo ai potenziali investitori; |
| --- | --- |

—

se i parametri di sottoscrizione e qualsiasi modifica sostanziale rispetto a precedenti parametri di sottoscrizione sono stati o saranno divulgati integralmente e senza indebito ritardo ai potenziali investitori;

| — | il modo in cui, nelle cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di esposizioni sottostanti soddisfa i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

il modo in cui, nelle cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di esposizioni sottostanti soddisfa i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402;

| — | se la valutazione del merito di credito del mutuatario risponde ai requisiti fissati all’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE  (7) o all’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE  (8) ovvero, se del caso, a requisiti equivalenti di paesi terzi. |
| --- | --- |

—

se la valutazione del merito di credito del mutuatario risponde ai requisiti fissati all’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE  (7) o all’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE  (8) ovvero, se del caso, a requisiti equivalenti di paesi terzi.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS30

Articolo 20, paragrafo 10

Esperienza del cedente/del prestatore

√

Una spiegazione dettagliata che illustri se il cedente o il prestatore originario hanno esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS31

Articolo 20, paragrafo 11

Esposizioni sottostanti trasferite senza esposizioni in stato di default

√

Una spiegazione dettagliata che illustri:

| — | se le esposizioni sottostanti trasferite non comprendono, al momento della selezione, esposizioni in stato di default (o esposizioni ristrutturate) ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

se le esposizioni sottostanti trasferite non comprendono, al momento della selezione, esposizioni in stato di default (o esposizioni ristrutturate) ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402;

| — | se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2017/2402;

| — | se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;

| — | se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

—

se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS32

Articolo 20, paragrafo 12

Almeno un pagamento al momento del trasferimento

√

La conferma del fatto che, al momento del trasferimento delle esposizioni, i debitori abbiano effettuato almeno un pagamento.

La conferma del fatto che si applichi (o no) l’esenzione di cui all’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punti 3.3 e 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS33

Articolo 20, paragrafo 13

Il rimborso dei detentori non è strutturato in modo da dipendere in maniera preponderante dalla vendita delle attività.

√

Una spiegazione dettagliata del grado di dipendenza dei rimborsi dei detentori della posizione verso la cartolarizzazione dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti.

Allegato 19, punto 3.4.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS34

Articolo 21, paragrafo 1

Conformità all’obbligo di mantenimento del rischio

√

Una spiegazione concisa del modo in cui il cedente, il promotore o il prestatore originario della cartolarizzazione non ABCP adempie l’obbligo di mantenimento del rischio conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402.

L’indicazione del soggetto che mantiene l’interesse economico netto rilevante e dell’opzione utilizzata per mantenere il rischio:

| 1) | porzione verticale, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

1)

porzione verticale, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402;

| 2) | quota del venditore, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

2)

quota del venditore, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;

| 3) | esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

3)

esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402;

| 4) | segmento prime perdite, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

4)

segmento prime perdite, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402;

| 5) | esposizione che copre le prime perdite, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

5)

esposizione che copre le prime perdite, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402;

| 6) | non rispetto dei requisiti di mantenimento del rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

6)

non rispetto dei requisiti di mantenimento del rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402;

| 7) | altre opzioni utilizzate. |
| --- | --- |

7)

altre opzioni utilizzate.

Allegato 9, punto 3.1, e Allegato 19, punto 3.4.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS35

Articolo 21, paragrafo 2

Attenuazione del rischio di tasso di interesse (IR) e del rischio di cambio (FX)

√

Una spiegazione concisa che illustri se il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio sono adeguatamente attenuati e se sono adottate misure a tal fine e che confermi che dette misure sono comunicate agli investitori.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS36

Articolo 21, paragrafo 2

Derivati acquistati/venduti dalla SSPE

√

Una dichiarazione concisa per indicare che la SSPE non ha stipulato contratti derivati, tranne nelle circostanze di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS37

Articolo 21, paragrafo 2

Derivati che utilizzano regole comuni

√

Una spiegazione concisa che illustri se gli strumenti di copertura utilizzati sono sottoscritti e documentati in base a regole comunemente accettate.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS38

Articolo 21, paragrafo 3

Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale

√

Una spiegazione concisa che illustri se e in che modo il pagamento dell’interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività della cartolarizzazione è calcolato con riferimento a tassi di interesse del mercato di uso generale o a tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento.

Allegato 19, punti 2.2.2 e 2.2.13, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS39

Articolo 21, paragrafo 4

Nessun blocco di contante in seguito ad avvio di azione esecutiva o a notifica di messa in mora

√

Una dichiarazione in termini generali per indicare che sono soddisfatti tutti i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS40

Articolo 21, paragrafo 4

a) Nessun quantitativo di contante è bloccato

√

La conferma del fatto che non sarebbe bloccato contante a seguito dell’avvio di azione esecutiva o di notifica di messa in mora.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS41

Articolo 21, paragrafo 4

b) Gli introiti in capitale sono trasferiti agli investitori

√

La conferma del fatto che gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori mediante rimborso sequenziale delle posizioni verso la cartolarizzazione in funzione del rango (seniority) di ciascuna.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS42

Articolo 21, paragrafo 4

c) Il rimborso non è invertito rispetto al rango

√

La conferma del fatto che il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione non deve essere invertito rispetto al rango di ciascuna.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS43

Articolo 21, paragrafo 4

d) Nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato

√

La conferma del fatto che nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS44

Articolo 21, paragrafo 5

Cartolarizzazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale

√

La conferma del fatto che per le operazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale sono previsti valori di attivazione basati sulla performance delle esposizioni sottostanti che comportano il ripristino della priorità di pagamento secondo pagamenti sequenziali in funzione del rango.

La conferma del fatto che tali valori di attivazione comprendono almeno il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti al di sotto di una data soglia.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS45

Articolo 21, paragrafo 6

Cartolarizzazione rotativa con eventi determinanti il rimborso anticipato per la conclusione del periodo rotativo sulla base di eventi attivatori prestabiliti

√

Una spiegazione concisa, se del caso, del modo in cui le disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 trovano riscontro nella documentazione riguardante l’operazione.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS46

Articolo 21, paragrafo 6, lettera a)

a) Deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti

√

Una spiegazione concisa, se del caso, del modo in cui le disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 trovano riscontro nella documentazione riguardante l’operazione.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS47

Articolo 21, paragrafo 6, lettera b)

b) Evento di insolvenza riguardante il cedente o il gestore

√

Una spiegazione concisa, se del caso, del modo in cui le disposizioni o i valori di attivazione di cui all’articolo 21, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 trovano riscontro nella documentazione riguardante l’operazione.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS48

Articolo 21, paragrafo 6, lettera c)

c) Calo del valore delle esposizioni sottostanti detenute dalla SSPE al di sotto di una data soglia

√

Una spiegazione concisa, se del caso, del modo in cui le disposizioni o i valori di attivazione di cui all’articolo 21, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402 trovano riscontro nella documentazione riguardante l’operazione, utilizzando rimandi alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS49

Articolo 21, paragrafo 6, lettera d)

d) Incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita (evento attivatore della conclusione del periodo rotativo).

√

Una spiegazione concisa, se del caso, del modo in cui le disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402 trovano riscontro nella documentazione riguardante l’operazione.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS50

Articolo 21, paragrafo 7, lettera a)

a) Informazioni relative agli obblighi contrattuali del gestore, del fiduciario e dei prestatori di altri servizi accessori

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante l’operazione specifica tutti i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS51

Articolo 21, paragrafo 7, lettera b)

b) Disposizioni sulla continuità del servizio del debito

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione soddisfa espressamente i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS52

Articolo 21, paragrafo 7, lettera c)

c) Disposizioni sulla continuità delle controparti dei derivati

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante l’operazione contiene tutte le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS53

Articolo 21, paragrafo 7, lettera c)

d) Disposizioni sulla continuità dei fornitori di liquidità e della banca del conto

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante l’operazione contiene tutte le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS54

Articolo 21, paragrafo 8

Esperienza richiesta al gestore e politiche e procedure e controlli adeguati di gestione del rischio messi in atto

√

Una spiegazione dettagliata che illustri in che modo sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 8, compresi i riferimenti alle politiche e alle procedure miranti a garantirne il rispetto.

Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS55

Articolo 21, paragrafo 9

Definizioni chiare e coerenti relative al trattamento dei prestiti problematici

√

La conferma del fatto che la documentazione di base stabilisce in termini chiari e coerenti le definizioni, i rimedi e le azioni relative alle situazioni di debito di cui all’articolo 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS56

Articolo 21, paragrafo 9

Priorità di pagamento ed eventi attivatori

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione fissa le priorità di pagamento e gli eventi attivatori a norma dell’articolo 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.4.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS57

Articolo 21, paragrafo 10

Pronta risoluzione dei contenziosi tra classi di investitori e responsabilità del fiduciario

√

La conferma del fatto che sono rispettate le disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402 relative alla pronta risoluzione dei contenziosi.

Allegato 19, punti 3.4.7 e 3.4.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS58

Articolo 22, paragrafo 1

Dati storici in termini di inadempienza e di perdite

√

La conferma della disponibilità dei dati di cui è richiesta la messa a disposizione a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, con la chiara indicazione del luogo in cui sono reperibili.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS59

Articolo 22, paragrafo 2

Campione delle esposizioni sottostanti sottoposto a verifiche esterne

√

La conferma del fatto che prima dell’emissione dei titoli un campione delle esposizioni sottostanti è stato sottoposto a verifica esterna condotta da un soggetto adeguato e indipendente.

N/A

STSS60

Articolo 22, paragrafo 3

Disponibilità per i potenziali investitori di un modello di flusso di cassa delle passività

√

La conferma della disponibilità per i potenziali investitori, prima della fissazione del prezzo, di un modello di flusso di cassa delle passività e indicazione chiara del luogo in cui tali informazioni sono disponibili. Dopo la fissazione del prezzo la conferma del fatto che dette informazioni sono state messe a disposizione dei potenziali investitori che ne hanno fatto richiesta.

N/A

STSS61

Articolo 22, paragrafo 4

Pubblicazione in merito alla performance ambientale delle esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto

√

Una spiegazione concisa che indichi se sono disponibili le informazioni relative alla performance ambientale delle attività finanziate da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 e l’indicazione del luogo in cui le informazioni sono reperibili.

N/A

STSS62

Articolo 22, paragrafo 5

Il cedente e il promotore sono responsabili dell’osservanza dell’articolo 7

√

La conferma del fatto che:

| — | il cedente e il promotore rispettano l’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

il cedente e il promotore rispettano l’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402;

| — | le informazioni richieste dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), sono state messe a disposizione dei potenziali investitori che ne hanno fatto richiesta prima della fissazione del prezzo; |
| --- | --- |

—

le informazioni richieste dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), sono state messe a disposizione dei potenziali investitori che ne hanno fatto richiesta prima della fissazione del prezzo;

| — | le informazioni richieste dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), sono state messe a disposizione prima della fissazione del prezzo, almeno sotto forma di bozza o di prima stesura. |
| --- | --- |

—

le informazioni richieste dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), sono state messe a disposizione prima della fissazione del prezzo, almeno sotto forma di bozza o di prima stesura.

N/A

---

(1)  Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dettagli di una cartolarizzazione che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289, del 3.9.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(5)  Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

(6)  Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (GU L 280 del 6.11.2019, pag. 1).

(7)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(8)  Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

---

ALLEGATO II

Informazioni da trasmettere all’ESMA a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2402 per quanto riguarda le cartolarizzazioni ABCP

Informazioni generali

| Numero del campo | Articolo del regolamento (UE) 2017/2402 | NOME DEL CAMPO | CONTENUTO DA SEGNALARE  (1) | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAT0 | Articolo 27, paragrafo 1 | Primo referente | Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell’autorità competente pertinente | Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSAT1 | N/A | Codice di identificazione dello strumento | Se disponibile, il codice o i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN). Se mancante, qualsiasi altro codice unico dei titoli assegnato alla cartolarizzazione ABCP. | Se disponibile in base all’Allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione. |
| STSAT2 | N/A | Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier —LEI) | Se disponibile, il LEI del/dei cedente/i e/o del/dei promotore/i. | Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSAT3 | N/A | Identificativo della notifica | Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall’ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa. | N/A |
| STSAT4 | N/A | Identificativo unico | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante all’operazione ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224. | N/A |
| STSAT5 | N/A | Identificativo del prospetto | Se disponibile, l’identificativo del prospetto fornito dalla pertinente autorità competente. | N/A |
| STSAT6 | N/A | Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni | Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato. | N/A |
| STSAT7 | N/A | Nome della cartolarizzazione | Se disponibile, il nome della cartolarizzazione o, in mancanza, il nome in codice e il nome usuale. | Allegato 9, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSAT8 | Articolo 18 e articolo 27, paragrafo 3 | Paese di stabilimento | Se disponibile, il paese di stabilimento del/dei cedente/i, del/dei promotore/i, della/delle SSPE. | N/A |
| STSAT9 | N/A | Classificazione della cartolarizzazione | Il tipo di cartolarizzazione:






  — | non ABCP; |

Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DA SEGNALARE  (1)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSAT0

Articolo 27, paragrafo 1

Primo referente

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell’autorità competente pertinente

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT1

N/A

Codice di identificazione dello strumento

Se disponibile, il codice o i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN). Se mancante, qualsiasi altro codice unico dei titoli assegnato alla cartolarizzazione ABCP.

Se disponibile in base all’Allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione.

STSAT2

N/A

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier —LEI)

Se disponibile, il LEI del/dei cedente/i e/o del/dei promotore/i.

Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT3

N/A

Identificativo della notifica

Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall’ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa.

N/A

STSAT4

N/A

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante all’operazione ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.

N/A

STSAT5

N/A

Identificativo del prospetto

Se disponibile, l’identificativo del prospetto fornito dalla pertinente autorità competente.

N/A

STSAT6

N/A

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato.

N/A

STSAT7

N/A

Nome della cartolarizzazione

Se disponibile, il nome della cartolarizzazione o, in mancanza, il nome in codice e il nome usuale.

Allegato 9, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT8

Articolo 18 e articolo 27, paragrafo 3

Paese di stabilimento

Se disponibile, il paese di stabilimento del/dei cedente/i, del/dei promotore/i, della/delle SSPE.

N/A

STSAT9

N/A

Classificazione della cartolarizzazione

Il tipo di cartolarizzazione:

—

non ABCP;

| — | ABCP; |
| --- | --- |

—

ABCP;

| — | programma ABCP. |
| --- | --- |

—

programma ABCP.

N/A

STSAT10

N/A

Classificazione delle esposizioni sottostanti

Il tipo di esposizioni sottostanti, tra cui:

| 1) | prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile tra quelli di cui all’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfa i requisiti per l’attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento; |
| --- | --- |

1)

prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile tra quelli di cui all’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfa i requisiti per l’attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento;

| 2) | prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio; |
| --- | --- |

2)

prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio;

| 3) | linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico; |
| --- | --- |

3)

linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico;

| 4) | linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di impresa o società; |
| --- | --- |

4)

linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di impresa o società;

| 5) | prestiti per veicoli/leasing auto; |
| --- | --- |

5)

prestiti per veicoli/leasing auto;

| 6) | crediti su carte di credito; |
| --- | --- |

6)

crediti su carte di credito;

| 7) | crediti commerciali; |
| --- | --- |

7)

crediti commerciali;

| 8) | altre esposizioni sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta. |
| --- | --- |

8)

altre esposizioni sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta.

N/A

STSAT11

N/A

Data di emissione

Se è redatto un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129, la data di approvazione del prospetto.

In caso negativo, la data di emissione della cartolarizzazione ABCP.

N/A

STSAT12

N/A

Data di notifica

La data della notifica all’ESMA.

N/A

STSAT13

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal terzo autorizzato.

N/A

STSAT14

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome e il paese di stabilimento del terzo autorizzato.

N/A

STSAT15

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento sulle cartolarizzazioni, il nome dell’autorità competente che lo ha autorizzato.

N/A

STSAT16

Articolo 27, paragrafo 5

Status STS

Eventualità che il cedente e/o il promotore abbiano notificato che la cartolarizzazione ABCP ha cessato di essere considerata STS e motivi della notifica.

N/A

STSAT17

Articolo 27, paragrafo 3

Cedente (o prestatore originario) non ente creditizio

«Sì» o «No» per indicare se il cedente o il prestatore originario sono un ente creditizio o un’impresa di investimento stabiliti nell’Unione.

N/A

STSAT18

Articolo 27, paragrafo 3

Conferma dei criteri di concessione dei crediti

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la conferma del fatto che i criteri, le procedure e i sistemi per la concessione dei crediti del cedente o del prestatore originario sono applicati a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSAT19

Articolo 27, paragrafo 3

La conferma del fatto che la concessione di crediti è soggetta a vigilanza

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la conferma del fatto che la concessione dei crediti di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 è soggetta a vigilanza.

N/A

Informazioni specifiche

| Numero del campo | Articolo del regolamento (UE) 2017/2402 | NOME DEL CAMPO | Conferma | Spiegazione concisa | Spiegazione dettagliata | CONTENUTO DA SEGNALARE  (2) | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAT20 | Articolo 24, paragrafo 1 | Esposizioni sottostanti acquisite mediante vendita effettiva | | √ | | Una spiegazione concisa che illustri in che modo il trasferimento delle esposizioni sottostanti avviene tramite vendita effettiva, o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici, in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo. | Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSAT21 | Articolo 24, paragrafo 2 | Nessuna disposizione rigida in tema di revocatoria | | √ | | Una spiegazione concisa che illustri se la cartolarizzazione contiene una delle disposizioni rigide in tema di revocatoria di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/2402 e che precisi se si applicano le disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402. | Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSAT22 | Articolo 24, paragrafo 3 | Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali | √ | | | In combinazione con STSS21, se del caso, la conferma dell’assenza di circostanze che possano dare luogo a disposizioni in materia di revocatoria a norma dell’articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2402. | Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSAT23 | Articolo 24, paragrafo 4 | Trasferimento quando il venditore non è il prestatore originario | √ | | | Se il venditore non è il prestatore originario, una dichiarazione attestante che la cartolarizzazione è conforme all’articolo 24, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2017/2402. | Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSAT24 | Articolo 24, paragrafo 5 | Trasferimento mediante cessione perfezionato in un momento successivo | | √ | | Quando il trasferimento delle esposizioni sottostanti è effettuato mediante cessione e perfezionato in un momento successivo alla data di conclusione della cartolarizzazione, fornire una spiegazione concisa che illustri se e come il perfezionamento è attivato almeno dagli eventi attivatori minimi prestabiliti di cui all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402. | Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSAT25 | Articolo 24, paragrafo 6 | Dichiarazioni e garanzie | | √ | | Una spiegazione concisa che illustri se vi sono dichiarazioni e garanzie fornite dal venditore per attestare che le attività incluse nella cartolarizzazione non sono vincolate né si trovano in altra situazione prevedibilmente in grado di compromettere l’opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici. | Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSAT26 | Articolo 24, paragrafo 7 | Criteri di ammissibilità che non consentono la gestione attiva del portafoglio delle esposizioni sottostanti su base discrezionale | | √ | | Una spiegazione concisa che illustri se:






  — | le esposizioni sottostanti trasferite o cedute dal venditore alla SSPE soddisfino criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale; |

Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

Conferma

Spiegazione concisa

Spiegazione dettagliata

CONTENUTO DA SEGNALARE  (2)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSAT20

Articolo 24, paragrafo 1

Esposizioni sottostanti acquisite mediante vendita effettiva

√

Una spiegazione concisa che illustri in che modo il trasferimento delle esposizioni sottostanti avviene tramite vendita effettiva, o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici, in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT21

Articolo 24, paragrafo 2

Nessuna disposizione rigida in tema di revocatoria

√

Una spiegazione concisa che illustri se la cartolarizzazione contiene una delle disposizioni rigide in tema di revocatoria di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/2402 e che precisi se si applicano le disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT22

Articolo 24, paragrafo 3

Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali

√

In combinazione con STSS21, se del caso, la conferma dell’assenza di circostanze che possano dare luogo a disposizioni in materia di revocatoria a norma dell’articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT23

Articolo 24, paragrafo 4

Trasferimento quando il venditore non è il prestatore originario

√

Se il venditore non è il prestatore originario, una dichiarazione attestante che la cartolarizzazione è conforme all’articolo 24, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT24

Articolo 24, paragrafo 5

Trasferimento mediante cessione perfezionato in un momento successivo

√

Quando il trasferimento delle esposizioni sottostanti è effettuato mediante cessione e perfezionato in un momento successivo alla data di conclusione della cartolarizzazione, fornire una spiegazione concisa che illustri se e come il perfezionamento è attivato almeno dagli eventi attivatori minimi prestabiliti di cui all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT25

Articolo 24, paragrafo 6

Dichiarazioni e garanzie

√

Una spiegazione concisa che illustri se vi sono dichiarazioni e garanzie fornite dal venditore per attestare che le attività incluse nella cartolarizzazione non sono vincolate né si trovano in altra situazione prevedibilmente in grado di compromettere l’opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT26

Articolo 24, paragrafo 7

Criteri di ammissibilità che non consentono la gestione attiva del portafoglio delle esposizioni sottostanti su base discrezionale

√

Una spiegazione concisa che illustri se:

—

le esposizioni sottostanti trasferite o cedute dal venditore alla SSPE soddisfino criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale;

| — | la selezione e il trasferimento delle esposizioni sottostanti incluse nella cartolarizzazione sono basati su procedure chiare che facilitano l’individuazione delle esposizioni selezionate o trasferite nella cartolarizzazione e non consentono la gestione attiva del loro portafoglio su base discrezionale. |
| --- | --- |

—

la selezione e il trasferimento delle esposizioni sottostanti incluse nella cartolarizzazione sono basati su procedure chiare che facilitano l’individuazione delle esposizioni selezionate o trasferite nella cartolarizzazione e non consentono la gestione attiva del loro portafoglio su base discrezionale.

Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT27

Articolo 24, paragrafo 8

Nessuna ricartolarizzazione

√

La conferma del fatto che le esposizioni sottostanti non comprendono posizioni verso la cartolarizzazione e che pertanto la cartolarizzazione notificata non è una ricartolarizzazione.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT28

Articolo 24, paragrafo 9

Esposizioni sottostanti trasferite senza esposizioni in stato di inadempienza

√

Una spiegazione dettagliata del fatto che le esposizioni sottostanti trasferite non comprendono, al momento della selezione, esposizioni in stato di inadempienza o esposizioni ristrutturate a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402, a seconda dei casi. Se del caso, una dichiarazione chiara indicante se la cartolarizzazione comporta una situazione di deterioramento dell’affidabilità creditizia al momento della cartolarizzazione, come specificato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2017/2402.

La conferma del fatto che:

| — | al momento della creazione sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

al momento della creazione sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;

| — | al momento della selezione sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

—

al momento della selezione sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT29

Articolo 24, paragrafo 10

Almeno un pagamento al momento del trasferimento

√

La conferma del fatto che, al momento del trasferimento delle esposizioni, i debitori abbiano effettuato almeno un pagamento.

Qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, una spiegazione del motivo, compresa una dichiarazione indicante se si tratta di una delle eccezioni consentite a norma dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punti 3.3 e 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT30

Articolo 24, paragrafo 11

Il rimborso dei detentori non è strutturato in modo da dipendere in maniera preponderante dalla vendita delle attività.

√

Una spiegazione dettagliata del grado di dipendenza dei rimborsi dei detentori della posizione verso la cartolarizzazione dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti. Se del caso, una spiegazione dettagliata che indichi se i rimborsi degli investitori non sono considerati dipendere dalla vendita delle attività, come specificato all’articolo 24, paragrafo 11, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.4.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT31

Articolo 24, paragrafo 12

Attenuazione del rischio di tasso di interesse (IR) e del rischio di cambio (FX)

√

Una spiegazione concisa che indichi se e come il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio sono adeguatamente attenuati e che confermi che è data comunicazione delle misure adottate a tal fine.

Una spiegazione concisa che illustri se gli strumenti di copertura utilizzati sono sottoscritti e documentati in base a regole comunemente accettate.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT32

Articolo 24, paragrafo 12

Derivati acquistati/venduti dalla SSPE

√

Tranne che ai fini della copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio, una spiegazione concisa che indichi se la SSPE non ha stipulato contratti derivati

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT33

Articolo 24, paragrafo 12

Derivati nelle esposizioni sottostanti

√

Una spiegazione concisa sulla presenza di derivati nel portafoglio di esposizioni sottostanti.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT34

Articolo 24, paragrafo 12

Derivati che utilizzano regole comuni

√

Una spiegazione concisa che indichi se derivati ammissibili ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 12, sono stipulati e documentati secondo regole comuni della finanza internazionale.

Allegato 19, punti 3.4.7 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT35

Articolo 24, paragrafo 13

Definizioni chiare e coerenti relative al trattamento dei prestiti problematici

√

La conferma del fatto che la documentazione di base indica, in termini chiari e coerenti, le definizioni, i mezzi di ricorso e le azioni relative alle situazioni di debito di cui all’articolo 24, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT36

Articolo 24, paragrafo 13

Priorità di pagamento ed eventi attivatori

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante l’operazione fissa le priorità di pagamento e gli eventi attivatori a norma dell’articolo 24, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punti 3.4.7 e 3.4.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT37

Articolo 24, paragrafo 14

Dati storici in termini di inadempienza e di perdite

√

La conferma della disponibilità dei dati di cui è richiesta la messa a disposizione a norma dell’articolo 24, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2017/2402, con la chiara indicazione del luogo in cui i potenziali investitori possono reperire le informazioni prima della fissazione del prezzo.

Se il promotore non ha accesso a tali dati, la conferma del fatto che il venditore ha fornito l’accesso ai dati come specificato all’articolo 24, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2017/2402.

La conferma del fatto che i dati sono disponibili e una dichiarazione chiara che indichi il luogo in cui sono reperibili le informazioni e che i dati coprono un periodo non inferiore a cinque anni, tranne che per i crediti commerciali e gli altri crediti a breve termine per i quali il periodo storico non è inferiore a tre anni.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT38

Articolo 24, paragrafo 15

Omogeneità delle attività

√

Una spiegazione dettagliata che illustri come la cartolarizzazione è garantita da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee, tenendo conto delle caratteristiche in termini di flussi di cassa delle diverse tipologie di attività, tra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT39

Articolo 24, paragrafo 15

Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti

√

La conferma del fatto che il portafoglio di esposizioni sottostanti ha una durata residua media ponderata di non oltre un anno e nessuna delle esposizioni sottostanti ha una durata residua superiore a tre anni.

La conferma del fatto che si applica la deroga relativa ai portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto o strumentali, a norma dell’articolo 24, paragrafo 15, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT40

Articolo 24, paragrafo 15

Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti

√

La conferma, se del caso, del fatto che le esposizioni sottostanti:

| — | non comprendono prestiti garantiti da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali né prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013  (3); |
| --- | --- |

—

non comprendono prestiti garantiti da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali né prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013  (3);

| — | comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili, con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e con flussi di pagamento prestabiliti per locazioni, capitale e interessi o per qualsiasi altro diritto di ottenere un reddito dalle attività su cui si fondano tali pagamenti; |
| --- | --- |

—

comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili, con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e con flussi di pagamento prestabiliti per locazioni, capitale e interessi o per qualsiasi altro diritto di ottenere un reddito dalle attività su cui si fondano tali pagamenti;

| — | non comprendono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE  (4), fatta eccezione per le obbligazioni societarie che non siano quotate in una sede di negoziazione. |
| --- | --- |

—

non comprendono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE  (4), fatta eccezione per le obbligazioni societarie che non siano quotate in una sede di negoziazione.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT41

Articolo 24, paragrafo 16

Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale

√

Una spiegazione concisa che illustri se e in che modo il pagamento dell’interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività della cartolarizzazione ABCP è calcolato con riferimento a tassi di interesse del mercato di uso generale o a tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento.

Allegato 19, punti 2.2.2 e 2.2.13, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT42

Articolo 24, paragrafo 17

Nessun blocco di contante in seguito ad avvio di azione esecutiva o a notifica di messa in mora

√

Una spiegazione concisa che illustri se sono rispettati tutti i requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2017/2402, compresa una spiegazione concisa dei casi in cui il contante può essere bloccato.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT43

Articolo 24, paragrafo 17

a) Nessun blocco di contante in seguito ad avvio di azione esecutiva o a notifica di messa in mora

√

La conferma del fatto che non sarebbe bloccato contante a seguito dell’avvio di azione esecutiva o di notifica di messa in mora.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT44

Articolo 24, paragrafo 17

b) Gli introiti in capitale sono trasferiti agli investitori

√

La conferma del fatto che gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori mediante rimborso sequenziale delle posizioni verso la cartolarizzazione in funzione del rango (seniority) di ciascuna.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT45

Articolo 24, paragrafo 17

c) Nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato

√

La conferma del fatto che nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT46

Articolo 24, paragrafo 18

Solidità dei parametri di sottoscrizione

√

Una spiegazione dettagliata che indichi se le esposizioni sottostanti sono state create nel corso ordinario dell’attività del venditore e se i parametri di sottoscrizione non sono meno rigorosi di quelli applicati a esposizioni che non sono state cartolarizzate.

Una spiegazione dettagliata che illustri se al promotore e agli altri soggetti direttamente esposti alla cartolarizzazione ABCP sono state comunicate eventuali modifiche sostanziali degli standard di sottoscrizione precedenti.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT47

Articolo 24, paragrafo 18

Esperienza del venditore

√

Una spiegazione dettagliata che illustri se il venditore ha l’esperienza richiesta nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT48

Articolo 24, paragrafo 19

Cartolarizzazione ABCP rotativa/evento attivatore della qualità creditizia

√

Una spiegazione dettagliata, del modo in cui le disposizioni o gli eventi attivatori di cui all’articolo 24, paragrafo 19, del regolamento (UE) 2017/2402 sono inclusi nella documentazione riguardante la cartolarizzazione.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT49

Articolo 24, paragrafo 20

Obblighi dei partecipanti alla cartolarizzazione

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione include gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore, al gestore e all’eventuale fiduciario e al prestatore di altri servizi accessori.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT50

Articolo 24, paragrafo 20

Disposizioni sulla continuità del servizio del debito

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione include le procedure e le responsabilità atte a garantire che l’inadempienza o l’insolvenza del gestore non determini la cessazione della gestione.

Allegato 19, punto 3.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT51

Articolo 24, paragrafo 20

Disposizioni sulla continuità delle controparti dei derivati e della banca del conto

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione include, se del caso, le disposizioni che assicurano la sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto in caso di loro inadempienza, insolvenza e di altri eventi specificati.

Allegato 19, punto 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT52

Articolo 24, paragrafo 20

Solidità del promotore

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione include disposizioni sul modo in cui il promotore soddisfa i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

---

(1)  Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

(2)  Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

---

ALLEGATO III

Informazioni da trasmettere all’ESMA a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/2402 per quanto riguarda i programmi ABCP

Informazioni generali

| Numero del campo | Articolo del regolamento (UE) 2017/2402 | NOME DEL CAMPO | CONTENUTO DA SEGNALARE  (1) | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAP0 | Articolo 27, paragrafo 1 | Primo referente | Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell’autorità competente pertinente | Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSAP1 | N/A | Codice di identificazione dello strumento | Se del caso, i codici internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) assegnati ai programmi ABCP. | Se disponibile in base all’Allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione. |
| STSAP2 | N/A | Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) | Se disponibile, il LEI del/dei promotore/i e/o del/dei programma/i ABCP. | Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSAP3 | N/A | Identificativo della notifica | Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall’ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa. | N/A |
| STSAP4 | N/A | Identificativo unico | L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante al programma ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224. | N/A |
| STSAP5 | N/A | Identificativo del prospetto | Se disponibile, l’identificativo del prospetto fornito dalla pertinente autorità competente. | N/A |
| STSAP6 | N/A | Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni | Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato. | N/A |
| STSAP7 | N/A | Nome della cartolarizzazione | Il nome del programma ABCP | Allegato 9, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSAP8 | Articolo 18 e articolo 27, paragrafo 3 | Paese di stabilimento | Il paese di stabilimento del/dei promotore/i. | Allegato 9, punto 4.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSAP9 | N/A | Classificazione della cartolarizzazione | Il tipo di cartolarizzazione (non ABCP, ABCP, programma ABCP). | N/A |
| STSAP10 | N/A | Data di emissione | La data della prima emissione del programma ABCP | Allegato 9, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione |
| STSAP11 | N/A | Data di notifica | La data della notifica STS all’ESMA | N/A |
| STSAP12 | Articolo 27, paragrafo 2 | Terzo autorizzato | Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal terzo autorizzato. | N/A |
| STSAP13 | Articolo 27, paragrafo 2 | Terzo autorizzato | Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome e il luogo di stabilimento del terzo autorizzato. | N/A |
| STSAP14 | Articolo 27, paragrafo 2 | Terzo autorizzato | Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome dell’autorità competente che lo ha autorizzato. | N/A |
| STSAP15 | Articolo 27, paragrafo 5 | Status STS | La notifica del promotore che il programma ABCP ha cessato di essere considerato STS e motivi della modifica. | N/A |

Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DA SEGNALARE  (1)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSAP0

Articolo 27, paragrafo 1

Primo referente

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell’autorità competente pertinente

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP1

N/A

Codice di identificazione dello strumento

Se del caso, i codici internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) assegnati ai programmi ABCP.

Se disponibile in base all’Allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione.

STSAP2

N/A

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI)

Se disponibile, il LEI del/dei promotore/i e/o del/dei programma/i ABCP.

Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP3

N/A

Identificativo della notifica

Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall’ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa.

N/A

STSAP4

N/A

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante al programma ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.

N/A

STSAP5

N/A

Identificativo del prospetto

Se disponibile, l’identificativo del prospetto fornito dalla pertinente autorità competente.

N/A

STSAP6

N/A

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato.

N/A

STSAP7

N/A

Nome della cartolarizzazione

Il nome del programma ABCP

Allegato 9, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP8

Articolo 18 e articolo 27, paragrafo 3

Paese di stabilimento

Il paese di stabilimento del/dei promotore/i.

Allegato 9, punto 4.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP9

N/A

Classificazione della cartolarizzazione

Il tipo di cartolarizzazione (non ABCP, ABCP, programma ABCP).

N/A

STSAP10

N/A

Data di emissione

La data della prima emissione del programma ABCP

Allegato 9, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP11

N/A

Data di notifica

La data della notifica STS all’ESMA

N/A

STSAP12

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal terzo autorizzato.

N/A

STSAP13

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome e il luogo di stabilimento del terzo autorizzato.

N/A

STSAP14

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome dell’autorità competente che lo ha autorizzato.

N/A

STSAP15

Articolo 27, paragrafo 5

Status STS

La notifica del promotore che il programma ABCP ha cessato di essere considerato STS e motivi della modifica.

N/A

Informazioni specifiche

| Numero del campo | Articolo del regolamento (UE) 2017/2402 | NOME DEL CAMPO | Conferma | Spiegazione concisa | Spiegazione dettagliata | CONTENUTO DA SEGNALARE  (2) | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAP16 | Articolo 25, paragrafo 1 | Il promotore deve essere un ente creditizio soggetto a vigilanza | √ | | | La conferma del fatto che il promotore del programma è un ente creditizio soggetto a vigilanza e link ad un documento che attesti tale status. | N/A |
| STSAP17 | Articolo 25, paragrafo 2 | Sostegno del promotore come fornitore della linea di liquidità | √ | | | La conferma del fatto che il promotore del programma ABCP fornisce una linea di liquidità e sostiene tutte le posizioni verso la cartolarizzazione a livello di programma ABCP, inclusa una descrizione della linea di liquidità e un link ai documenti che dimostrino tale disposizione. | N/A |
| STSAP18 | Articolo 25, paragrafo 3 | Dimostrazione all’autorità competente dell’ente creditizio | √ | | | La conferma del fatto che, in relazione al suo ruolo di promotore, l’ente creditizio non mette a rischio la sua solvibilità e liquidità e, se disponibile, un link al documento a sostegno del fatto che ha dimostrato questa posizione alle proprie autorità competenti. | N/A |
| STSAP19 | Articolo 25, paragrafo 4 | Conformità agli obblighi di dovuta diligenza (due diligence) del promotore | √ | | | La conferma del rispetto da parte del promotore degli obblighi di due diligence di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2017/2402, a seconda dei casi. La conferma del fatto che il promotore ha verificato che il venditore abbia predisposto le richieste capacità di gestione e procedure di recupero crediti che rispondano ai requisiti stabiliti all’articolo 265, paragrafo 2, lettere da i) a p), del regolamento (UE) n. 575/2013 o a requisiti equivalenti di paesi terzi. | N/A |
| STSAP20 | Articolo 25, paragrafo 5 | Il venditore (a livello di operazione) o il promotore (a livello di programma ABCP) soddisfano i requisiti in materia di mantenimento del rischio di cui all’articolo 6 | | √ | | Una spiegazione concisa del modo in cui il venditore (cartolarizzazione ABCP) e il promotore (programma ABCP) soddisfano i requisiti relativi al mantenimento del rischio di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402, specificando l’opzione utilizzata per trattenere il rischio, tra cui:






  1) | porzione verticale, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402; |

Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

Conferma

Spiegazione concisa

Spiegazione dettagliata

CONTENUTO DA SEGNALARE  (2)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSAP16

Articolo 25, paragrafo 1

Il promotore deve essere un ente creditizio soggetto a vigilanza

√

La conferma del fatto che il promotore del programma è un ente creditizio soggetto a vigilanza e link ad un documento che attesti tale status.

N/A

STSAP17

Articolo 25, paragrafo 2

Sostegno del promotore come fornitore della linea di liquidità

√

La conferma del fatto che il promotore del programma ABCP fornisce una linea di liquidità e sostiene tutte le posizioni verso la cartolarizzazione a livello di programma ABCP, inclusa una descrizione della linea di liquidità e un link ai documenti che dimostrino tale disposizione.

N/A

STSAP18

Articolo 25, paragrafo 3

Dimostrazione all’autorità competente dell’ente creditizio

√

La conferma del fatto che, in relazione al suo ruolo di promotore, l’ente creditizio non mette a rischio la sua solvibilità e liquidità e, se disponibile, un link al documento a sostegno del fatto che ha dimostrato questa posizione alle proprie autorità competenti.

N/A

STSAP19

Articolo 25, paragrafo 4

Conformità agli obblighi di dovuta diligenza (due diligence) del promotore

√

La conferma del rispetto da parte del promotore degli obblighi di due diligence di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2017/2402, a seconda dei casi. La conferma del fatto che il promotore ha verificato che il venditore abbia predisposto le richieste capacità di gestione e procedure di recupero crediti che rispondano ai requisiti stabiliti all’articolo 265, paragrafo 2, lettere da i) a p), del regolamento (UE) n. 575/2013 o a requisiti equivalenti di paesi terzi.

N/A

STSAP20

Articolo 25, paragrafo 5

Il venditore (a livello di operazione) o il promotore (a livello di programma ABCP) soddisfano i requisiti in materia di mantenimento del rischio di cui all’articolo 6

√

Una spiegazione concisa del modo in cui il venditore (cartolarizzazione ABCP) e il promotore (programma ABCP) soddisfano i requisiti relativi al mantenimento del rischio di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402, specificando l’opzione utilizzata per trattenere il rischio, tra cui:

1)

porzione verticale, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402;

| 2) | quota del venditore, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

2)

quota del venditore, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;

| 3) | esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

3)

esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402;

| 4) | segmento prime perdite, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

4)

segmento prime perdite, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402;

| 5) | esposizione che copre le prime perdite di ciascuna attività, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

5)

esposizione che copre le prime perdite di ciascuna attività, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402;

| 6) | non rispetto dei requisiti in materia di mantenimento del rischio del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

6)

non rispetto dei requisiti in materia di mantenimento del rischio del regolamento (UE) 2017/2402;

| 7) | altro. |
| --- | --- |

7)

altro.

Allegato 19, punto 3.4.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP21

Articolo 25, paragrafo 6

Conformità all’articolo 7 a livello di programma ABCP (requisiti di trasparenza)

√

La conferma del fatto che:

| — | il promotore è responsabile dell’osservanza dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

il promotore è responsabile dell’osservanza dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402;

| — | il promotore rispetta l’articolo 7 a livello di programma ABCP; |
| --- | --- |

—

il promotore rispetta l’articolo 7 a livello di programma ABCP;

| — | il promotore ha messo a disposizione dei potenziali investitori prima della fissazione del prezzo e a loro richiesta: le informazioni aggregate richieste a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 e le informazioni richieste a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2017/2402, almeno sotto forma di bozza o di prima stesura. |
| --- | --- |

—

il promotore ha messo a disposizione dei potenziali investitori prima della fissazione del prezzo e a loro richiesta: le informazioni aggregate richieste a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 e le informazioni richieste a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2017/2402, almeno sotto forma di bozza o di prima stesura.

N/A

STSAP22

Articolo 25, paragrafo 7

Linea di liquidità utilizzata, nel caso in cui il promotore non rinnovi gli impegni per l’apertura di credito della linea di liquidità

√

Una spiegazione concisa del promotore che indichi se la linea di liquidità sarà utilizzata e i titoli in scadenza saranno rimborsati nel caso in cui il promotore non rinnovi l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza.

N/A

STSAP23

Articolo 26, paragrafo 1

Conformità delle cartolarizzazioni ABCP, nell’ambito di un programma ABCP, all’articolo 24, paragrafi da 1 a 8 e da 12 a 20

√

La conferma del fatto che tutte le cartolarizzazioni ABCP nell’ambito del programma soddisfano i seguenti requisiti:

| — | articolo 24, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

articolo 24, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) 2017/2402;

| — | articolo 24, paragrafi da 12 a 20, del regolamento (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

—

articolo 24, paragrafi da 12 a 20, del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSAP24

Articolo 26, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Il 5 % al massimo dell’importo aggregato delle esposizioni sottostanti l’ABCP può essere temporaneamente non conforme a taluni requisiti

√

Una spiegazione dettagliata che illustri, se del caso, quali requisiti tra quelli di cui all’articolo 24, paragrafo 9, 10 o 11, del regolamento (UE) 2017/2402 non sono temporaneamente soddisfatti e la percentuale che rappresentano dell’importo aggregato delle esposizioni sottostanti delle cartolarizzazioni ABCP e indicazione del motivo per cui il programma non ha temporaneamente soddisfatto detti requisiti. La conferma del fatto che un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto regolarmente a verifica esterna di conformità condotta da un soggetto adeguato e indipendente.

N/A

STSAP25

Articolo 26, paragrafo 2

La durata residua media ponderata delle esposizioni sottostanti di un programma ABCP non supera due anni.

√

La conferma del fatto che la durata residua media ponderata delle esposizioni sottostanti di un programma ABCP non supera due anni.

N/A

STSAP26

Articolo 26, paragrafo 3

Programma ABCP interamente garantito (sostegno del promotore)

√

Una spiegazione concisa che illustri se il programma ABCP beneficia del sostegno integrale di un promotore a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSAP27

Articolo 26, paragrafo 4

Nessuna ricartolarizzazione e nessun supporto di credito determinante un secondo strato di segmentazione a livello di programma ABCP

√

La conferma del fatto che il programma ABCP non comprende alcuna ricartolarizzazione e che il supporto di credito non determina un secondo strato di segmentazione a livello di programma.

N/A

STSAP28

Articolo 26, paragrafo 5

Nessuna opzione call

√

La conferma del fatto che il programma ABCP non comprende opzioni call né clausole che influiscono sulla scadenza finale dei titoli a discrezione del venditore, del promotore o della SSPE.

N/A

STSAP29

Articolo 26, paragrafo 6

Rischio di tasso di interesse e rischio di cambio a livello di programma ABCP adeguatamente attenuati e documentati

√

Una spiegazione dettagliata che illustri se e in che modo il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio che insorgono a livello di programma ABCP sono adeguatamente attenuati, nonché le misure adottate a tal fine, specificando se la SSPE stipula contratti derivati per motivi diversi da quelli di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 e una descrizione del modo in cui tali derivati sono stipulati e documentati, indicando in particolare se ciò avviene secondo regole comuni della finanza internazionale.

N/A

STSAP30

Articolo 26, paragrafo 7, lettera a)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (responsabilità del fiduciario nei confronti degli investitori)

√

La conferma del fatto che le responsabilità del fiduciario e degli eventuali altri soggetti con obblighi fiduciari nei confronti degli investitori sono specificate nella documentazione riguardante il programma ABCP.

N/A

STSAP31

Articolo 26, paragrafo 7, lettera b)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (obblighi attribuiti per contratto al promotore)

√

La conferma del fatto che gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore, al fiduciario e agli eventuali altri prestatori di servizi accessori sono specificati nella documentazione riguardante il programma ABCP.

N/A

STSAP32

Articolo 26, paragrafo 7, lettera c)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (procedure e responsabilità in caso di inadempienza del gestore)

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante il programma ABCP include le procedure e le responsabilità in materia di inadempienza o insolvenza del gestore miranti a garantire la continuità del servizio.

N/A

STSAP33

Articolo 26, paragrafo 7, lettera d)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (disposizioni per la sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto)

√

La conferma del fatto che sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402 sulle disposizioni relative alla sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto a livello di programma ABCP in caso di loro inadempienza o insolvenza e di altri eventi specificati, laddove la linea di liquidità non contempla tali eventi.

N/A

STSAP34

Articolo 26, paragrafo 7, lettera e)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (procedure per assicurare la copertura della garanzia dell’impegno per l’apertura di credito)

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante il programma ABCP contiene procedure che assicurano che, al verificarsi di eventi specificati oppure dell’inadempienza o dell’insolvenza del promotore, sono previsti provvedimenti correttivi atti a permettere, secondo i casi, la copertura della garanzia dell’impegno per l’apertura di credito o la sostituzione del fornitore della linea di liquidità.

Una dichiarazione che indichi le pertinenti pagine del prospetto o altra documentazione di base contenenti le informazioni pertinenti ai fini dei requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 7, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSAP35

Articolo 26, paragrafo 7, lettera f)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (linea di liquidità e titoli in scadenza da rimborsare quando il promotore non rinnova l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza)

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante il programma ABCP contiene disposizioni che assicurano che la linea di liquidità sia utilizzata e i titoli in scadenza siano rimborsati nel caso in cui il promotore non rinnovi l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza.

Una dichiarazione che indichi le pertinenti pagine del prospetto o altra documentazione di base contenenti le informazioni pertinenti ai fini dei requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSAP36

Articolo 26, paragrafo 8

Esperienza del gestore

√

Una spiegazione dettagliata che illustri in che modo sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, comprese le politiche e le procedure miranti a garantirne il rispetto

Una dichiarazione che indichi le pertinenti pagine del prospetto o altra documentazione di base contenenti le spiegazioni applicabili per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402 (a seconda dei casi) («politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio del gestore»).

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

---

(1)  Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

(2)  Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

---

| 3.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 289/315 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/315

---

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1227 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2019

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

| (1) | Per facilitare notifiche efficaci e armonizzate è opportuno che le informazioni riguardanti le cartolarizzazioni che soddisfano i requisiti in materia di criteri semplici, trasparenti e standardizzati (STS) di cui agli articoli da 19 a 22 e agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 siano segnalate all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in un formato coerente e in conformità a norme uniformi. |
| --- | --- |

(1)

Per facilitare notifiche efficaci e armonizzate è opportuno che le informazioni riguardanti le cartolarizzazioni che soddisfano i requisiti in materia di criteri semplici, trasparenti e standardizzati (STS) di cui agli articoli da 19 a 22 e agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 siano segnalate all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in un formato coerente e in conformità a norme uniformi.

| (2) | La comunicazione delle informazioni in un formato armonizzato consente la raccolta efficiente dei dati da parte dell’ESMA e facilita i controlli di coerenza e la valutazione della completezza da parte degli investitori e delle autorità competenti. Pertanto è opportuno specificare il formato di ciascuno dei campi da segnalare nella notifica STS e le informazioni da comunicare all’ESMA dovrebbero essere trasmesse per via elettronica. |
| --- | --- |

(2)

La comunicazione delle informazioni in un formato armonizzato consente la raccolta efficiente dei dati da parte dell’ESMA e facilita i controlli di coerenza e la valutazione della completezza da parte degli investitori e delle autorità competenti. Pertanto è opportuno specificare il formato di ciascuno dei campi da segnalare nella notifica STS e le informazioni da comunicare all’ESMA dovrebbero essere trasmesse per via elettronica.

| (3) | Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato dall’ESMA alla Commissione a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
| --- | --- |

(3)

Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato dall’ESMA alla Commissione a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

| (4) | L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010, |
| --- | --- |

(4)

L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Moduli per la notifica STS

1.   Le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione (3) sono fornite mediante il modulo di cui all’allegato I del presente regolamento.

2.   Le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all’allegato II del presente regolamento.

3.   Le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all’allegato III del presente regolamento.

4.   Se le informazioni da comunicare a norma del presente articolo non sono disponibili o non sono richieste in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2402, la notifica riporta la dizione «Non applicabile in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie» nel campo o nei campi pertinenti degli allegati del presente regolamento.

5.   Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse in formato elettronico a lettura automatica.

6.   Le «Informazioni supplementari» di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono incluse nel campo «Casella da compilare» degli allegati da I a III del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean Claude JUNCKER

---

(1)  
  GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

1

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

2

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione, del 12 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS (Cfr. pagina 285 della presente Gazzetta ufficiale).

3

---

ALLEGATO I

Formati dei campi da applicare nel modulo di notifica STS

| SIMBOLO | TIPO DI DATI | DEFINIZIONE |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Fino a n caratteri alfanumerici | Campo di testo libero. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 caratteri alfanumerici | Codice del paese a 2 lettere secondo i codici paese alpha-2 di ISO 3166-1. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caratteri alfanumerici | Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati). |
| {DATEFORMAT} | Formato della data secondo ISO 8601 | Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG |
| {Y/N} | 1 carattere alfanumerico | «vero»: Y
  «falso»: N |
| {ISIN} | 12 caratteri alfanumerici | Codice ISIN secondo ISO 6166 |
| {LEI} | 20 caratteri alfanumerici | Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442 |

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Campo di testo libero. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).

{COUNTRYCODE_2}

2 caratteri alfanumerici

Codice del paese a 2 lettere secondo i codici paese alpha-2 di ISO 3166-1. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG

{Y/N}

1 carattere alfanumerico

«vero»: Y

«falso»: N

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442

Modulo di notifica STS per le cartolarizzazioni non ABCP

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | CASELLA DA COMPILARE | FORMATO DEL CAMPO |
| --- | --- | --- | --- |
| STSS0 | Primo referente | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS1 | Codice di identificazione dello strumento | | {ISIN} |
| STSS2 | LEI del cedente, del promotore o del prestatore originario | | {LEI} |
| STSS3 | Identificativo della notifica | | {ALPHANUM-100} |
| STSS4 | Identificativo unico | | {ALPHANUM-100} |
| STSS5 | Identificativo del prospetto | | {ALPHANUM-100} |
| STSS6 | Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS7 | Nome della cartolarizzazione | | {ALPHANUM-100} |
| STSS8 | Paese di stabilimento | | {COUNTRYCODE_2} |
| STSS9 | Classificazione della cartolarizzazione | | {LIST} |
| STSS10 | Tipo di esposizioni sottostanti | | {LIST} |
| STSS11 | Data di emissione | | {DATEFORMAT} |
| STSS12 | Data di notifica | | {DATEFORMAT} |
| STSS13 | Terzo autorizzato | | {ALPHANUM-100} |
| STSS14 | Terzo autorizzato (nome e paese di stabilimento) | | {ALPHANUM-1000}
  {COUNTRYCODE_2} |
| STSS15 | Autorità competente che ha autorizzato il terzo | | {ALPHANUM-100} |
| STSS16 | Status STS | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS17 | Cedente (o prestatore originario) non ente creditizio UE | | {Y/N} |
| STSS18 | Conferma dei criteri di concessione dei crediti | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS19 | Dichiarazione che i criteri di concessione dei crediti sono soggetti a vigilanza | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS20 | Esposizioni sottostanti acquisite mediante vendita effettiva | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS21 | Nessuna disposizione rigida in tema di revocatoria | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS22 | Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS23 | Trasferimento quando il venditore non è il prestatore originario | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS24 | Trasferimento mediante cessione perfezionato in un momento successivo | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS25 | Dichiarazioni e garanzie | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS26 | Criteri per la gestione attiva del portafoglio | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS27 | Omogeneità delle attività | | {ALPHANUM} |
| STSS28 | Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti/nessuna ricartolarizzazione | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS29 | Solidità dei parametri di sottoscrizione | | {ALPHANUM} |
| STSS30 | Esperienza del cedente/del prestatore | | {ALPHANUM} |
| STSS31 | Attività in stato di default | | {ALPHANUM} |
| STSS32 | Almeno un pagamento al momento del trasferimento | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS33 | Rimborso dei detentori/vendita delle attività | | {ALPHANUM} |
| STSS34 | Conformità all’obbligo di mantenimento del rischio | | {LIST} |
| STSS35 | Attenuazione del rischio di tasso di interesse (IR) e del rischio di cambio (FX) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS36 | Derivati acquistati/venduti dalla SSPE | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS37 | Derivati che utilizzano regole comuni | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS38 | Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS39 | Nessun blocco di contante in seguito ad avvio di azione esecutiva o a notifica di messa in mora | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS40 | Nessun quantitativo di contante è bloccato | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS41 | Gli introiti in capitale sono trasferiti agli investitori | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS42 | Il rimborso non è invertito rispetto al rango | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS43 | Nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS44 | Cartolarizzazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS45 | Cartolarizzazione rotativa con eventi determinanti il rimborso anticipato per la conclusione del periodo rotativo sulla base di eventi attivatori prestabiliti | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS46 | Deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS47 | Evento di insolvenza riguardante il cedente o il gestore | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS48 | Calo del valore delle esposizioni sottostanti detenute dalla SSPE al di sotto di una data soglia | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS49 | Incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita (evento attivatore della conclusione del periodo rotativo) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS50 | Informazioni relative agli obblighi contrattuali del gestore, del fiduciario e dei prestatori di altri servizi accessori | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS51 | Disposizioni sulla continuità del servizio del debito | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS52 | Disposizioni sulla continuità delle controparti dei derivati | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS53 | Disposizioni sulla continuità dei fornitori di liquidità e della banca del conto | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS54 | Esperienza richiesta al gestore e politiche e procedure e controlli adeguati di gestione del rischio messi in atto | | {ALPHANUM} |
| STSS55 | Definizioni chiare e coerenti (prestiti problematici) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS56 | Priorità di pagamento ed eventi attivatori | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS57 | Pronta risoluzione dei contenziosi tra classi di investitori e responsabilità dei fiduciari | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS58 | Dati storici in termini di inadempienza e di perdite | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS59 | Campione delle esposizioni sottostanti sottoposto a verifiche esterne | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS60 | Disponibilità per i potenziali investitori di un modello di flusso di cassa delle passività | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS61 | Performance ambientale/prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS62 | Cedente e promotore responsabili dell’osservanza dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

CASELLA DA COMPILARE

FORMATO DEL CAMPO

STSS0

Primo referente

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Codice di identificazione dello strumento

{ISIN}

STSS2

LEI del cedente, del promotore o del prestatore originario

{LEI}

STSS3

Identificativo della notifica

{ALPHANUM-100}

STSS4

Identificativo unico

{ALPHANUM-100}

STSS5

Identificativo del prospetto

{ALPHANUM-100}

STSS6

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Nome della cartolarizzazione

{ALPHANUM-100}

STSS8

Paese di stabilimento

{COUNTRYCODE_2}

STSS9

Classificazione della cartolarizzazione

{LIST}

STSS10

Tipo di esposizioni sottostanti

{LIST}

STSS11

Data di emissione

{DATEFORMAT}

STSS12

Data di notifica

{DATEFORMAT}

STSS13

Terzo autorizzato

{ALPHANUM-100}

STSS14

Terzo autorizzato (nome e paese di stabilimento)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSS15

Autorità competente che ha autorizzato il terzo

{ALPHANUM-100}

STSS16

Status STS

{ALPHANUM-1000}

STSS17

Cedente (o prestatore originario) non ente creditizio UE

{Y/N}

STSS18

Conferma dei criteri di concessione dei crediti

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Dichiarazione che i criteri di concessione dei crediti sono soggetti a vigilanza

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Esposizioni sottostanti acquisite mediante vendita effettiva

{ALPHANUM-10000}

STSS21

Nessuna disposizione rigida in tema di revocatoria

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali

{ALPHANUM-1000}

STSS23

Trasferimento quando il venditore non è il prestatore originario

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Trasferimento mediante cessione perfezionato in un momento successivo

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Dichiarazioni e garanzie

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Criteri per la gestione attiva del portafoglio

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Omogeneità delle attività

{ALPHANUM}

STSS28

Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti/nessuna ricartolarizzazione

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Solidità dei parametri di sottoscrizione

{ALPHANUM}

STSS30

Esperienza del cedente/del prestatore

{ALPHANUM}

STSS31

Attività in stato di default

{ALPHANUM}

STSS32

Almeno un pagamento al momento del trasferimento

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Rimborso dei detentori/vendita delle attività

{ALPHANUM}

STSS34

Conformità all’obbligo di mantenimento del rischio

{LIST}

STSS35

Attenuazione del rischio di tasso di interesse (IR) e del rischio di cambio (FX)

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Derivati acquistati/venduti dalla SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Derivati che utilizzano regole comuni

{ALPHANUM-10000}

STSS38

Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Nessun blocco di contante in seguito ad avvio di azione esecutiva o a notifica di messa in mora

{ALPHANUM-10000}

STSS40

Nessun quantitativo di contante è bloccato

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Gli introiti in capitale sono trasferiti agli investitori

{ALPHANUM-1000}

STSS42

Il rimborso non è invertito rispetto al rango

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Cartolarizzazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Cartolarizzazione rotativa con eventi determinanti il rimborso anticipato per la conclusione del periodo rotativo sulla base di eventi attivatori prestabiliti

{ALPHANUM-10000}

STSS46

Deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti

{ALPHANUM-10000}

STSS47

Evento di insolvenza riguardante il cedente o il gestore

{ALPHANUM-10000}

STSS48

Calo del valore delle esposizioni sottostanti detenute dalla SSPE al di sotto di una data soglia

{ALPHANUM-10000}

STSS49

Incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita (evento attivatore della conclusione del periodo rotativo)

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Informazioni relative agli obblighi contrattuali del gestore, del fiduciario e dei prestatori di altri servizi accessori

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Disposizioni sulla continuità del servizio del debito

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Disposizioni sulla continuità delle controparti dei derivati

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Disposizioni sulla continuità dei fornitori di liquidità e della banca del conto

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Esperienza richiesta al gestore e politiche e procedure e controlli adeguati di gestione del rischio messi in atto

{ALPHANUM}

STSS55

Definizioni chiare e coerenti (prestiti problematici)

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Priorità di pagamento ed eventi attivatori

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Pronta risoluzione dei contenziosi tra classi di investitori e responsabilità dei fiduciari

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Dati storici in termini di inadempienza e di perdite

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Campione delle esposizioni sottostanti sottoposto a verifiche esterne

{ALPHANUM-1000}

STSS60

Disponibilità per i potenziali investitori di un modello di flusso di cassa delle passività

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Performance ambientale/prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto

{ALPHANUM-10000}

STSS62

Cedente e promotore responsabili dell’osservanza dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

---

ALLEGATO II

Formati dei campi da applicare nel modulo di notifica STS

| SIMBOLO | TIPO DI DATI | DEFINIZIONE |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Fino a n caratteri alfanumerici | Campo di testo libero. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 caratteri alfanumerici | Codice del paese a 2 lettere secondo i codici paese alpha-2 di ISO 3166-1. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caratteri alfanumerici | Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati). |
| {DATEFORMAT} | Formato della data secondo ISO 8601 | Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG |
| {Y/N} | 1 carattere alfanumerico | «vero»: Y
  «falso»: N |
| {ISIN} | 12 caratteri alfanumerici | Codice ISIN secondo ISO 6166 |
| {LEI} | 20 caratteri alfanumerici | Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442 |

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Campo di testo libero. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).

{COUNTRYCODE_2}

2 caratteri alfanumerici

Codice del paese a 2 lettere secondo i codici paese alpha-2 di ISO 3166-1. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG

{Y/N}

1 carattere alfanumerico

«vero»: Y

«falso»: N

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442

Modulo di notifica STS per le cartolarizzazioni ABCP

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | CASELLA DA COMPILARE | FORMATO DEL CAMPO |
| --- | --- | --- | --- |
| STSAT0 | Primo referente | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT1 | Codice di identificazione dello strumento | | {ISIN} |
| STSAT2 | LEI del cedente, del promotore o del prestatore originario | | {LEI} |
| STSAT3 | Identificativo della notifica | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT4 | Identificativo unico | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT5 | Identificativo del prospetto | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT6 | Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT7 | Nome della cartolarizzazione | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT8 | Luogo di stabilimento | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT9 | Tipo di cartolarizzazione | | {LIST} |
| STSAT10 | Tipo di esposizioni sottostanti | | {LIST} |
| STSAT11 | Data di emissione | | {DATEFORMAT} |
| STSAT12 | Data di notifica | | {DATEFORMAT} |
| STSAT13 | Terzo autorizzato | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT14 | Terzo autorizzato (nome e paese di stabilimento) | | {ALPHANUM-1000}
  {COUNTRYCODE_2} |
| STSAT15 | Autorità competente che ha autorizzato il terzo | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT16 | Status STS | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT17 | Cedente (o prestatore originario) non ente creditizio UE | | {Y/N} |
| STSAT18 | Conferma dei criteri di concessione dei crediti | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT19 | Dichiarazione che i criteri di concessione dei crediti sono soggetti a vigilanza | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT20 | Esposizioni sottostanti acquisite mediante vendita effettiva | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT21 | Nessuna disposizione rigida in tema di revocatoria | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT22 | Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT23 | Trasferimento quando il venditore non è il prestatore originario | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT24 | Trasferimento mediante cessione perfezionato in un momento successivo | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT25 | Dichiarazioni e garanzie | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT26 | Criteri per la gestione attiva del portafoglio | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT27 | Nessuna ricartolarizzazione | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT28 | Esposizioni sottostanti trasferite senza esposizioni in stato di inadempienza | | {ALPHANUM} |
| STSAT29 | Almeno un pagamento al momento del trasferimento | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT30 | Rimborso dei detentori/vendita delle attività | | {ALPHANUM} |
| STSAT31 | Attenuazione del rischio di tasso di interesse (IR) e del rischio di cambio (FX) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT32 | Derivati acquistati/venduti dalla SSPE | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT33 | Derivati nelle esposizioni sottostanti | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT34 | Derivati che utilizzano regole comuni | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT35 | Definizioni chiare e coerenti relative al trattamento dei prestiti problematici | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT36 | Priorità di pagamento ed eventi attivatori | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT37 | Dati storici in termini di inadempienza e di perdite | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT38 | Omogeneità delle attività | | {ALPHANUM} |
| STSAT39 | Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT40 | Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT41 | Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT42 | Nessun blocco dei flussi di cassa in seguito ad avvio di azione esecutiva o a notifica di messa in mora | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT43 | Nessun blocco di contante/avvio di azione esecutiva o notifica di messa in mora | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT44 | Gli introiti in capitale sono trasferiti agli investitori | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT45 | Nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT46 | Solidità dei parametri di sottoscrizione | | {ALPHANUM} |
| STSAT47 | Esperienza del venditore | | {ALPHANUM} |
| STSAT48 | Operazione ABCP rotativa/evento attivatore della qualità creditizia | | {ALPHANUM} |
| STSAT49 | Obblighi dei partecipanti alla cartolarizzazione | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT50 | Disposizioni sulla continuità del servizio del debito | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT51 | Disposizioni sulla continuità delle controparti dei derivati e della banca del conto | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT52 | Solidità del promotore | | {ALPHANUM-1000} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

CASELLA DA COMPILARE

FORMATO DEL CAMPO

STSAT0

Primo referente

{ALPHANUM-1000}

STSAT1

Codice di identificazione dello strumento

{ISIN}

STSAT2

LEI del cedente, del promotore o del prestatore originario

{LEI}

STSAT3

Identificativo della notifica

{ALPHANUM-100}

STSAT4

Identificativo unico

{ALPHANUM-100}

STSAT5

Identificativo del prospetto

{ALPHANUM-100}

STSAT6

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

{ALPHANUM-1000}

STSAT7

Nome della cartolarizzazione

{ALPHANUM-100}

STSAT8

Luogo di stabilimento

{ALPHANUM-1000}

STSAT9

Tipo di cartolarizzazione

{LIST}

STSAT10

Tipo di esposizioni sottostanti

{LIST}

STSAT11

Data di emissione

{DATEFORMAT}

STSAT12

Data di notifica

{DATEFORMAT}

STSAT13

Terzo autorizzato

{ALPHANUM-100}

STSAT14

Terzo autorizzato (nome e paese di stabilimento)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAT15

Autorità competente che ha autorizzato il terzo

{ALPHANUM-100}

STSAT16

Status STS

{ALPHANUM-1000}

STSAT17

Cedente (o prestatore originario) non ente creditizio UE

{Y/N}

STSAT18

Conferma dei criteri di concessione dei crediti

{ALPHANUM-1000}

STSAT19

Dichiarazione che i criteri di concessione dei crediti sono soggetti a vigilanza

{ALPHANUM-1000}

STSAT20

Esposizioni sottostanti acquisite mediante vendita effettiva

{ALPHANUM-10000}

STSAT21

Nessuna disposizione rigida in tema di revocatoria

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali

{ALPHANUM-1000}

STSAT23

Trasferimento quando il venditore non è il prestatore originario

{ALPHANUM-1000}

STSAT24

Trasferimento mediante cessione perfezionato in un momento successivo

{ALPHANUM-10000}

STSAT25

Dichiarazioni e garanzie

{ALPHANUM-10000}

STSAT26

Criteri per la gestione attiva del portafoglio

{ALPHANUM-10000}

STSAT27

Nessuna ricartolarizzazione

{ALPHANUM-1000}

STSAT28

Esposizioni sottostanti trasferite senza esposizioni in stato di inadempienza

{ALPHANUM}

STSAT29

Almeno un pagamento al momento del trasferimento

{ALPHANUM-1000}

STSAT30

Rimborso dei detentori/vendita delle attività

{ALPHANUM}

STSAT31

Attenuazione del rischio di tasso di interesse (IR) e del rischio di cambio (FX)

{ALPHANUM-10000}

STSAT32

Derivati acquistati/venduti dalla SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSAT33

Derivati nelle esposizioni sottostanti

{ALPHANUM-10000}

STSAT34

Derivati che utilizzano regole comuni

{ALPHANUM-10000}

STSAT35

Definizioni chiare e coerenti relative al trattamento dei prestiti problematici

{ALPHANUM-1000}

STSAT36

Priorità di pagamento ed eventi attivatori

{ALPHANUM-1000}

STSAT37

Dati storici in termini di inadempienza e di perdite

{ALPHANUM-1000}

STSAT38

Omogeneità delle attività

{ALPHANUM}

STSAT39

Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti

{ALPHANUM-1000}

STSAT40

Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti

{ALPHANUM-1000}

STSAT41

Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale

{ALPHANUM-10000}

STSAT42

Nessun blocco dei flussi di cassa in seguito ad avvio di azione esecutiva o a notifica di messa in mora

{ALPHANUM-10000}

STSAT43

Nessun blocco di contante/avvio di azione esecutiva o notifica di messa in mora

{ALPHANUM-1000}

STSAT44

Gli introiti in capitale sono trasferiti agli investitori

{ALPHANUM-1000}

STSAT45

Nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato

{ALPHANUM-1000}

STSAT46

Solidità dei parametri di sottoscrizione

{ALPHANUM}

STSAT47

Esperienza del venditore

{ALPHANUM}

STSAT48

Operazione ABCP rotativa/evento attivatore della qualità creditizia

{ALPHANUM}

STSAT49

Obblighi dei partecipanti alla cartolarizzazione

{ALPHANUM-1000}

STSAT50

Disposizioni sulla continuità del servizio del debito

{ALPHANUM-1000}

STSAT51

Disposizioni sulla continuità delle controparti dei derivati e della banca del conto

{ALPHANUM-1000}

STSAT52

Solidità del promotore

{ALPHANUM-1000}

---

ALLEGATO III

Formati dei campi da applicare nel modulo di notifica STS

| SIMBOLO | TIPO DI DATI | DEFINIZIONE |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Fino a n caratteri alfanumerici | Campo di testo libero. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 caratteri alfanumerici | Codice del paese a 2 lettere secondo i codici paese alpha-2 di ISO 3166-1. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caratteri alfanumerici | Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati). |
| {DATEFORMAT} | Formato della data secondo ISO 8601 | Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG |
| {Y/N} | 1 carattere alfanumerico | «vero»: Y
  «falso»: N |
| {ISIN} | 12 caratteri alfanumerici | Codice ISIN secondo ISO 6166 |
| {LEI} | 20 caratteri alfanumerici | Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442 |

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Campo di testo libero. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).

{COUNTRYCODE_2}

2 caratteri alfanumerici

Codice del paese a 2 lettere secondo i codici paese alpha-2 di ISO 3166-1. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG

{Y/N}

1 carattere alfanumerico

«vero»: Y

«falso»: N

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442

Modulo di notifica STS per i programmi ABCP

| CODICE DEL CAMPO | NOME DEL CAMPO | CASELLA DA COMPILARE | FORMATO DEL CAMPO |
| --- | --- | --- | --- |
| STSAP0 | Primo referente | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP1 | Codice identificativo dello strumento | | {ISIN} |
| STSAP2 | LEI del promotore | | {LEI} |
| STSAP3 | Identificativo della notifica | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP4 | Identificativo unico | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP5 | Identificativo del prospetto | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP6 | Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP7 | Nome del programma ABCP | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP8 | Paese di stabilimento | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP9 | Classificazione dello strumento | | {LIST} |
| STSAP10 | Data di emissione | | {DATEFORMAT} |
| STSAP11 | Data di notifica | | {DATEFORMAT} |
| STSAP12 | Terzo autorizzato | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP13 | Terzo autorizzato (nome e paese di stabilimento) | | {ALPHANUM-1000}
  {COUNTRYCODE_2} |
| STSAP14 | Autorità competente che ha autorizzato il terzo | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP15 | Status STS | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP16 | Il promotore deve essere un ente creditizio soggetto a vigilanza | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP17 | Sostegno del promotore come fornitore di liquidità | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP18 | Dimostrazione all’autorità competente dell’ente creditizio | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP19 | Conformità agli obblighi di dovuta diligenza (due diligence) del promotore | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP20 | Conformità all’obbligo di mantenimento del rischio (livello dell’operazione/livello del programma) | | {LIST} |
| STSAP21 | Conformità all’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402 a livello di programma ABCP | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP22 | Liquidità utilizzata laddove la linea di liquidità non è rinnovata | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAP23 | Conformità delle operazioni ABCP, nell’ambito di un programma ABCP, all’articolo 24, paragrafi da 1 a 8 e da 12 a 20 del regolamento (UE) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP24 | 5 % al massimo dell’importo aggregato delle esposizioni sottostanti temporaneamente non conforme | | {ALPHANUM} |
| STSAP25 | Durata residua media ponderata non superiore a due anni | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP26 | Programma ABCP interamente garantito (sostegno del promotore) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAP27 | Nessuna ricartolarizzazione e nessun supporto di credito determinante un secondo strato di segmentazione a livello di programma ABCP | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP28 | Nessuna opzione call | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP29 | Rischio di tasso di interesse e rischio di cambio a livello di programma ABCP adeguatamente attenuati e documentati | | {ALPHANUM} |
| STSAP30 | Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (responsabilità del fiduciario nei confronti degli investitori) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP31 | Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (obblighi attribuiti per contratto al promotore) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP32 | Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (procedure e responsabilità in caso di inadempienza del gestore) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP33 | Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (disposizioni per la sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP34 | Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (procedure per assicurare la copertura della garanzia dell’impegno per l’apertura di credito) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP35 | Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (linea di liquidità e titoli in scadenza da rimborsare quando il promotore non rinnova l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP36 | Esperienza del gestore | | {ALPHANUM} |

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

CASELLA DA COMPILARE

FORMATO DEL CAMPO

STSAP0

Primo referente

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Codice identificativo dello strumento

{ISIN}

STSAP2

LEI del promotore

{LEI}

STSAP3

Identificativo della notifica

{ALPHANUM-100}

STSAP4

Identificativo unico

{ALPHANUM-100}

STSAP5

Identificativo del prospetto

{ALPHANUM-100}

STSAP6

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

Nome del programma ABCP

{ALPHANUM-100}

STSAP8

Paese di stabilimento

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Classificazione dello strumento

{LIST}

STSAP10

Data di emissione

{DATEFORMAT}

STSAP11

Data di notifica

{DATEFORMAT}

STSAP12

Terzo autorizzato

{ALPHANUM-100}

STSAP13

Terzo autorizzato (nome e paese di stabilimento)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAP14

Autorità competente che ha autorizzato il terzo

{ALPHANUM-100}

STSAP15

Status STS

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Il promotore deve essere un ente creditizio soggetto a vigilanza

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Sostegno del promotore come fornitore di liquidità

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Dimostrazione all’autorità competente dell’ente creditizio

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Conformità agli obblighi di dovuta diligenza (due diligence) del promotore

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Conformità all’obbligo di mantenimento del rischio (livello dell’operazione/livello del programma)

{LIST}

STSAP21

Conformità all’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402 a livello di programma ABCP

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Liquidità utilizzata laddove la linea di liquidità non è rinnovata

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

Conformità delle operazioni ABCP, nell’ambito di un programma ABCP, all’articolo 24, paragrafi da 1 a 8 e da 12 a 20 del regolamento (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

5 % al massimo dell’importo aggregato delle esposizioni sottostanti temporaneamente non conforme

{ALPHANUM}

STSAP25

Durata residua media ponderata non superiore a due anni

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

Programma ABCP interamente garantito (sostegno del promotore)

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Nessuna ricartolarizzazione e nessun supporto di credito determinante un secondo strato di segmentazione a livello di programma ABCP

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Nessuna opzione call

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Rischio di tasso di interesse e rischio di cambio a livello di programma ABCP adeguatamente attenuati e documentati

{ALPHANUM}

STSAP30

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (responsabilità del fiduciario nei confronti degli investitori)

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (obblighi attribuiti per contratto al promotore)

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (procedure e responsabilità in caso di inadempienza del gestore)

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (disposizioni per la sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto)

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (procedure per assicurare la copertura della garanzia dell’impegno per l’apertura di credito)

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (linea di liquidità e titoli in scadenza da rimborsare quando il promotore non rinnova l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza)

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Esperienza del gestore

{ALPHANUM}

---

| 3.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 289/330 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/330

---

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1228 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle domande di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

| (1) | Un formato uniforme per le domande presentate all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o per l’estensione della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbe garantire che siano presentate all’ESMA e da essa facilmente identificate tutte le informazioni richieste a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione (2). |
| --- | --- |

(1)

Un formato uniforme per le domande presentate all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o per l’estensione della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbe garantire che siano presentate all’ESMA e da essa facilmente identificate tutte le informazioni richieste a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione (2).

| (2) | È importante che le informazioni contenute in tali domande siano presentate in un formato che ne consenta la conservazione per gli usi futuri e per la riproduzione. Tali domande dovrebbero pertanto essere presentate su un supporto durevole. |
| --- | --- |

(2)

È importante che le informazioni contenute in tali domande siano presentate in un formato che ne consenta la conservazione per gli usi futuri e per la riproduzione. Tali domande dovrebbero pertanto essere presentate su un supporto durevole.

| (3) | Per facilitare l’identificazione delle informazioni presentate nell’ambito di tali domande, è opportuno fornire un numero di riferimento unico e un titolo per ciascuno dei rispettivi documenti. Per lo stesso motivo il richiedente dovrebbe essere tenuto a identificare le informazioni fornite facendo riferimento alla disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/1230 che concerne dette informazioni. |
| --- | --- |

(3)

Per facilitare l’identificazione delle informazioni presentate nell’ambito di tali domande, è opportuno fornire un numero di riferimento unico e un titolo per ciascuno dei rispettivi documenti. Per lo stesso motivo il richiedente dovrebbe essere tenuto a identificare le informazioni fornite facendo riferimento alla disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/1230 che concerne dette informazioni.

| (4) | Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione. |
| --- | --- |

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

| (5) | A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’ESMA ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del medesimo regolamento, |
| --- | --- |

(5)

A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’ESMA ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione

(1)   I richiedenti la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 utilizzano i formati di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

(2)   I repertori di dati sulle negoziazioni che richiedono l’estensione della registrazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 utilizzano i formati di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

(3)   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le domande sono presentate:

| a) | su un supporto durevole quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
| --- | --- |

a)

su un supporto durevole quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

| b) | con un numero di riferimento unico assegnato a ciascun documento contenuto nella domanda. |
| --- | --- |

b)

con un numero di riferimento unico assegnato a ciascun documento contenuto nella domanda.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER

---

(1)  
  GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

1

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione, del 29 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni (Cfr. pag. 345 della presente Gazzetta ufficiale).

2

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 176/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

3

(4)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

4

---

ALLEGATO I

Formati per la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Tabella 1

Informazioni generali

| Data della domanda |
| --- |
| Denominazione sociale del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni |
| Sede di costituzione e ambito di attività |
| Identificativo della persona giuridica (LEI) registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation |
| Indirizzo della sede legale del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni |
| Indirizzo della sede legale delle imprese figlie del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni |
| Indirizzo della sede legale delle succursali del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni |
| Indirizzo URL (Uniform Resource Locator) del sito web del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni |
| Tipi di cartolarizzazione, metodi di trasferimento del rischio e tipi di esposizioni sottostanti per i quali il repertorio richiedente presenta domanda di registrazione |
| Se il richiedente è autorizzato o registrato da un’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, la denominazione dell’autorità e l’eventuale numero di riferimento relativo all’autorizzazione o alla registrazione |
| Nominativo della/e persona/e responsabile/i della domanda |
| Recapiti della/e persona/e responsabile/i della domanda |
| Nominativo della/e persona/e responsabile/i della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni (o altro addetto alla valutazione della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni) |
| Recapiti della/e persona/e responsabile/i della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o altro addetto alla valutazione della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, per quanto concerne la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione |
| Denominazione dell’impresa madre |
| LEI dell’impresa madre registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation |
| Indirizzo della sede legale dell’impresa madre |
| Denominazione dell’autorità di vigilanza responsabile dell’impresa madre |
| Numero di riferimento dell’autorità di vigilanza responsabile dell’impresa madre |
| Denominazione dell’impresa madre capogruppo |
| LEI dell’impresa madre capogruppo registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation |
| Indirizzo della sede legale dell’impresa madre capogruppo |
| Denominazione dell’autorità di vigilanza responsabile dell’impresa madre capogruppo |
| Numero di riferimento dell’autorità di vigilanza responsabile dell’impresa madre capogruppo |

Data della domanda

Denominazione sociale del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Sede di costituzione e ambito di attività

Identificativo della persona giuridica (LEI) registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation

Indirizzo della sede legale del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Indirizzo della sede legale delle imprese figlie del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Indirizzo della sede legale delle succursali del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Indirizzo URL (Uniform Resource Locator) del sito web del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Tipi di cartolarizzazione, metodi di trasferimento del rischio e tipi di esposizioni sottostanti per i quali il repertorio richiedente presenta domanda di registrazione

Se il richiedente è autorizzato o registrato da un’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, la denominazione dell’autorità e l’eventuale numero di riferimento relativo all’autorizzazione o alla registrazione

Nominativo della/e persona/e responsabile/i della domanda

Recapiti della/e persona/e responsabile/i della domanda

Nominativo della/e persona/e responsabile/i della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni (o altro addetto alla valutazione della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni)

Recapiti della/e persona/e responsabile/i della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o altro addetto alla valutazione della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, per quanto concerne la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione

Denominazione dell’impresa madre

LEI dell’impresa madre registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation

Indirizzo della sede legale dell’impresa madre

Denominazione dell’autorità di vigilanza responsabile dell’impresa madre

Numero di riferimento dell’autorità di vigilanza responsabile dell’impresa madre

Denominazione dell’impresa madre capogruppo

LEI dell’impresa madre capogruppo registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation

Indirizzo della sede legale dell’impresa madre capogruppo

Denominazione dell’autorità di vigilanza responsabile dell’impresa madre capogruppo

Numero di riferimento dell’autorità di vigilanza responsabile dell’impresa madre capogruppo

Tabella 2

Riferimenti del documento
   (1)

| Disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione che stabilisce gli obblighi in materia di informazioni a cui fa riferimento il documento. | Numero di riferimento unico del documento | Titolo del documento | Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l’informazione è riportata o motivo della mancanza dell’informazione |
| --- | --- | --- | --- |

Disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione che stabilisce gli obblighi in materia di informazioni a cui fa riferimento il documento.

Numero di riferimento unico del documento

Titolo del documento

Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l’informazione è riportata o motivo della mancanza dell’informazione

---

(1)  Per tutte le informazioni richieste dal regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione, ad eccezione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a c), e lettere e), f), h) e i), e dell’articolo 7, paragrafo 2.

---

ALLEGATO II

Formati per la domanda di estensione della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni

Tabella 1

Informazioni generali

| Data della domanda |
| --- |
| Data di registrazione del richiedente come repertorio di dati sulle negoziazioni |
| Denominazione sociale del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni |
| Identificativo della persona giuridica (LEI) registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation |
| Indirizzo della sede legale del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni |
| Indirizzo della sede legale delle imprese figlie del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni |
| Indirizzo della sede legale delle succursali del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni |
| Indirizzo URL (Uniform Resource Locator) del sito web del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni |
| Identificativo della persona giuridica (LEI) registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation |
| Tipi di cartolarizzazione, metodi di trasferimento del rischio e tipi di esposizioni sottostanti per i quali il repertorio richiedente presenta domanda di registrazione |
| Se il richiedente è autorizzato o registrato da un’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, la denominazione dell’autorità e l’eventuale numero di riferimento relativo all’autorizzazione o alla registrazione |
| Nominativo della/e persona/e responsabile/i della domanda |
| Recapiti della/e persona/e responsabile/i della domanda |
| Nominativo della/e persona/e responsabile/i della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o altro addetto alla valutazione della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, per quanto concerne la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione |
| Recapiti della/e persona/e responsabile/i della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni (o altro addetto alla valutazione della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni) |

Data della domanda

Data di registrazione del richiedente come repertorio di dati sulle negoziazioni

Denominazione sociale del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Identificativo della persona giuridica (LEI) registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation

Indirizzo della sede legale del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Indirizzo della sede legale delle imprese figlie del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Indirizzo della sede legale delle succursali del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Indirizzo URL (Uniform Resource Locator) del sito web del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Identificativo della persona giuridica (LEI) registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation

Tipi di cartolarizzazione, metodi di trasferimento del rischio e tipi di esposizioni sottostanti per i quali il repertorio richiedente presenta domanda di registrazione

Se il richiedente è autorizzato o registrato da un’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, la denominazione dell’autorità e l’eventuale numero di riferimento relativo all’autorizzazione o alla registrazione

Nominativo della/e persona/e responsabile/i della domanda

Recapiti della/e persona/e responsabile/i della domanda

Nominativo della/e persona/e responsabile/i della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o altro addetto alla valutazione della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, per quanto concerne la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione

Recapiti della/e persona/e responsabile/i della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni (o altro addetto alla valutazione della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni)

Tabella 2

Riferimenti del documento
   (1)

| Disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione che stabilisce gli obblighi in materia di informazioni a cui fa riferimento il documento. | Numero di riferimento unico del documento | Titolo del documento | Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l’informazione è riportata o motivo della mancanza dell’informazione |
| --- | --- | --- | --- |

Disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione che stabilisce gli obblighi in materia di informazioni a cui fa riferimento il documento.

Numero di riferimento unico del documento

Titolo del documento

Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l’informazione è riportata o motivo della mancanza dell’informazione

---

(1)  Per tutte le informazioni richieste dal regolamento delegato (UE) 2020/1230] della Commissione, ad eccezione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a c), e lettere e), f), h) e i), e dell’articolo 7, paragrafo 2.

---

| 3.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 289/335 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/335

---

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1229 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta, l’aggregazione, la comparazione, la verifica della completezza e della coerenza dei dati e l’accesso ad essi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 7, lettera a), e l’articolo 17, paragrafo 2, lettere b), c) e d),

considerando quanto segue:

| (1) | I soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere in condizione di assolvere alle loro responsabilità, ai loro mandati e obblighi rispettivi. Le informazioni che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni forniscono a tali soggetti dovrebbero pertanto essere di qualità elevata e prestarsi all’aggregazione e comparazione tempestiva, strutturata ed esauriente tra i diversi repertori di dati sulle cartolarizzazioni. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero perciò valutare se dette informazioni sono complete e coerenti prima di metterle a disposizione di tali soggetti e dovrebbero fornire loro un rapporto di fine giornata e un punteggio globale di completezza dei dati. |
| --- | --- |

(1)

I soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere in condizione di assolvere alle loro responsabilità, ai loro mandati e obblighi rispettivi. Le informazioni che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni forniscono a tali soggetti dovrebbero pertanto essere di qualità elevata e prestarsi all’aggregazione e comparazione tempestiva, strutturata ed esauriente tra i diversi repertori di dati sulle cartolarizzazioni. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero perciò valutare se dette informazioni sono complete e coerenti prima di metterle a disposizione di tali soggetti e dovrebbero fornire loro un rapporto di fine giornata e un punteggio globale di completezza dei dati.

| (2) | Le procedure per la verifica della completezza e coerenza delle informazioni che i cedenti, i promotori o le SSPE segnalano ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero tenere conto della varietà di tipi, caratteristiche e pratiche di cartolarizzazione. È quindi opportuno stabilire procedure di verifica che prevedano la comparazione delle informazioni segnalate per cartolarizzazioni tra loro simili, quali le cartolarizzazioni con cedente, tipo di esposizione sottostante, caratteristica strutturale o geografica identici o collegati. |
| --- | --- |

(2)

Le procedure per la verifica della completezza e coerenza delle informazioni che i cedenti, i promotori o le SSPE segnalano ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero tenere conto della varietà di tipi, caratteristiche e pratiche di cartolarizzazione. È quindi opportuno stabilire procedure di verifica che prevedano la comparazione delle informazioni segnalate per cartolarizzazioni tra loro simili, quali le cartolarizzazioni con cedente, tipo di esposizione sottostante, caratteristica strutturale o geografica identici o collegati.

| (3) | Per garantire la qualità delle informazioni segnalate, le procedure di verifica dovrebbero altresì applicarsi alla completezza e coerenza della documentazione che le corrobora. Data tuttavia la difficoltà relativa della verifica della completezza e coerenza di tale documentazione, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero richiedere ai soggetti segnalanti di confermare per iscritto che la documentazione riguardante le cartolarizzazioni che essi mettono a disposizione è completa e coerente. Gli aggiornamenti rilevanti della documentazione già trasmessa dovrebbero essere considerati un nuovo documento sulla cartolarizzazione che impone una richiesta di conferma scritta. |
| --- | --- |

(3)

Per garantire la qualità delle informazioni segnalate, le procedure di verifica dovrebbero altresì applicarsi alla completezza e coerenza della documentazione che le corrobora. Data tuttavia la difficoltà relativa della verifica della completezza e coerenza di tale documentazione, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero richiedere ai soggetti segnalanti di confermare per iscritto che la documentazione riguardante le cartolarizzazioni che essi mettono a disposizione è completa e coerente. Gli aggiornamenti rilevanti della documentazione già trasmessa dovrebbero essere considerati un nuovo documento sulla cartolarizzazione che impone una richiesta di conferma scritta.

| (4) | Per mettere i soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 in condizione di assolvere alle loro responsabilità, ai loro mandati e obblighi rispettivi, le informazioni relative alle cartolarizzazioni a cui tali soggetti devono avere accesso diretto e immediato dovrebbero essere comparabili tra i diversi repertori di dati sulle cartolarizzazioni secondo modalità armonizzate e coerenti. Tali informazioni dovrebbero pertanto essere trasmesse nel formato XML (Extensible Markup Language), che è ampiamente utilizzato nel settore finanziario. |
| --- | --- |

(4)

Per mettere i soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 in condizione di assolvere alle loro responsabilità, ai loro mandati e obblighi rispettivi, le informazioni relative alle cartolarizzazioni a cui tali soggetti devono avere accesso diretto e immediato dovrebbero essere comparabili tra i diversi repertori di dati sulle cartolarizzazioni secondo modalità armonizzate e coerenti. Tali informazioni dovrebbero pertanto essere trasmesse nel formato XML (Extensible Markup Language), che è ampiamente utilizzato nel settore finanziario.

| (5) | Dovrebbe essere garantita la riservatezza di ogni tipo di dati scambiati trai repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402. Tali scambi dovrebbero quindi essere effettuati tramite una connessione tra macchine (machine-to-machine) sicura e utilizzando protocolli di cifratura dei dati. Al fine di garantire standard minimi comuni dovrebbe essere utilizzato un protocollo di trasferimento dei file SSH. |
| --- | --- |

(5)

Dovrebbe essere garantita la riservatezza di ogni tipo di dati scambiati trai repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402. Tali scambi dovrebbero quindi essere effettuati tramite una connessione tra macchine (machine-to-machine) sicura e utilizzando protocolli di cifratura dei dati. Al fine di garantire standard minimi comuni dovrebbe essere utilizzato un protocollo di trasferimento dei file SSH.

| (6) | I dati relativi alle ultime esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, alle comunicazioni agli investitori, alle informazioni privilegiate e a quelle sugli eventi significativi, nonché gli indicatori della qualità e della tempestività di tali dati sono essenziali ai fini del controllo continuativo delle posizioni di investimento verso la cartolarizzazione e dei potenziali investimenti, nonché della stabilità finanziaria e del rischio sistemico. I soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero quindi avere accesso a tali dati su base periodica predefinita o ad hoc in funzione della loro necessità di acquisire tali dati. |
| --- | --- |

(6)

I dati relativi alle ultime esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, alle comunicazioni agli investitori, alle informazioni privilegiate e a quelle sugli eventi significativi, nonché gli indicatori della qualità e della tempestività di tali dati sono essenziali ai fini del controllo continuativo delle posizioni di investimento verso la cartolarizzazione e dei potenziali investimenti, nonché della stabilità finanziaria e del rischio sistemico. I soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero quindi avere accesso a tali dati su base periodica predefinita o ad hoc in funzione della loro necessità di acquisire tali dati.

| (7) | Le cartolarizzazioni sono complesse ed eterogenee e gli utenti che accedono alle informazioni dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni sono diversificati. È quindi essenziale agevolare l’accesso diretto e immediato a serie di dati e informazioni specifiche. Tale accesso dovrebbe comprendere l’accesso in un formato leggibile da dispositivo automatico ai dati e a tutte le informazioni attuali e storiche concernenti una cartolarizzazione registrati in un repertorio. A tal fine, dovrebbero essere disciplinate le richieste ad hoc volte a ottenere informazioni specifiche. I termini entro i quali i repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero fornire i dati ai soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere armonizzati per facilitare il trattamento efficiente dei dati da parte di tali soggetti e repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Allo stesso tempo, è opportuno garantire che i dati vengano acquisiti entro termini che consentono l’efficace adempimento delle responsabilità dei soggetti richiedenti. |
| --- | --- |

(7)

Le cartolarizzazioni sono complesse ed eterogenee e gli utenti che accedono alle informazioni dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni sono diversificati. È quindi essenziale agevolare l’accesso diretto e immediato a serie di dati e informazioni specifiche. Tale accesso dovrebbe comprendere l’accesso in un formato leggibile da dispositivo automatico ai dati e a tutte le informazioni attuali e storiche concernenti una cartolarizzazione registrati in un repertorio. A tal fine, dovrebbero essere disciplinate le richieste ad hoc volte a ottenere informazioni specifiche. I termini entro i quali i repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero fornire i dati ai soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere armonizzati per facilitare il trattamento efficiente dei dati da parte di tali soggetti e repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Allo stesso tempo, è opportuno garantire che i dati vengano acquisiti entro termini che consentono l’efficace adempimento delle responsabilità dei soggetti richiedenti.

| (8) | I soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 fanno affidamento sui dati conservati dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, anche per raffrontare le cartolarizzazioni attuali con quelle precedenti. Pertanto è opportuno specificare che i repertori debbano conservare i dati relativi a una cartolarizzazione per 10 anni a decorrere dalla cessazione della cartolarizzazione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 e dell’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
| --- | --- |

(8)

I soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 fanno affidamento sui dati conservati dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, anche per raffrontare le cartolarizzazioni attuali con quelle precedenti. Pertanto è opportuno specificare che i repertori debbano conservare i dati relativi a una cartolarizzazione per 10 anni a decorrere dalla cessazione della cartolarizzazione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 e dell’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

| (9) | Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano standard e procedure inerenti alla raccolta e al trattamento delle informazioni detenute dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni e all’accesso a dette informazioni. È pertanto opportuno riunire tali disposizioni in un unico regolamento. |
| --- | --- |

(9)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano standard e procedure inerenti alla raccolta e al trattamento delle informazioni detenute dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni e all’accesso a dette informazioni. È pertanto opportuno riunire tali disposizioni in un unico regolamento.

| (10) | Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
| --- | --- |

(10)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

| (11) | L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
| --- | --- |

(11)

L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

| a) | «soggetto segnalante»: il soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

a)

«soggetto segnalante»: il soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402;

| b) | «data limite dei dati»: la data di riferimento delle informazioni segnalate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (4). |
| --- | --- |

b)

«data limite dei dati»: la data di riferimento delle informazioni segnalate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (4).

4

Articolo 2

Rapporto di fine giornata

1.   I repertori di dati sulle cartolarizzazioni generano giornalmente un rapporto unico aggregato di fine giornata relativo a tutte le cartolarizzazioni loro segnalate, escluse quelle che sono state rigettate a norma dell’articolo 4, paragrafo 6. Tale rapporto è basato sulle informazioni segnalate più recenti, esclude ogni cartolarizzazione segnalata che sia stata rigettata a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, e comprende almeno le seguenti informazioni:

| a) | l’identificativo unico assegnato a norma dell’articolo XI del regolamento delegato (UE) 2020/1224; |
| --- | --- |

a)

l’identificativo unico assegnato a norma dell’articolo XI del regolamento delegato (UE) 2020/1224;

| b) | i codici ISIN dei segmenti, delle obbligazioni o dei prestiti subordinati della cartolarizzazione, laddove disponibili; |
| --- | --- |

b)

i codici ISIN dei segmenti, delle obbligazioni o dei prestiti subordinati della cartolarizzazione, laddove disponibili;

| c) | la somma dei saldi correnti del capitale di tutti i segmenti, obbligazioni o prestiti subordinati della cartolarizzazione, espressi in EUR utilizzando i tassi di cambio pubblicati sul sito web della Banca centrale europea il giorno lavorativo precedente; |
| --- | --- |

c)

la somma dei saldi correnti del capitale di tutti i segmenti, obbligazioni o prestiti subordinati della cartolarizzazione, espressi in EUR utilizzando i tassi di cambio pubblicati sul sito web della Banca centrale europea il giorno lavorativo precedente;

| d) | il nome della cartolarizzazione; |
| --- | --- |

d)

il nome della cartolarizzazione;

| e) | se si tratta di una cartolarizzazione ABCP o di una cartolarizzazione non ABCP; |
| --- | --- |

e)

se si tratta di una cartolarizzazione ABCP o di una cartolarizzazione non ABCP;

| f) | se la struttura della cartolarizzazione è del tipo «M» (master trust) come indicato nel campo SESS9 dell’allegato XIV del regolamento delegato (UE) 2020/1224 oppure del tipo «S» (tutte le altre cartolarizzazioni); |
| --- | --- |

f)

se la struttura della cartolarizzazione è del tipo «M» (master trust) come indicato nel campo SESS9 dell’allegato XIV del regolamento delegato (UE) 2020/1224 oppure del tipo «S» (tutte le altre cartolarizzazioni);

| g) | se il metodo di trasferimento del rischio della cartolarizzazione è «T» (vendita effettiva) come indicato nel campo IVSS11 dell’allegato XII del regolamento delegato (UE) 2020/1224 oppure «S» (cartolarizzazione sintetica) come riportato nel campo SESV11 dell’allegato XIV del medesimo regolamento, oppure «ABCP» (cartolarizzazioni ABCP); |
| --- | --- |

g)

se il metodo di trasferimento del rischio della cartolarizzazione è «T» (vendita effettiva) come indicato nel campo IVSS11 dell’allegato XII del regolamento delegato (UE) 2020/1224 oppure «S» (cartolarizzazione sintetica) come riportato nel campo SESV11 dell’allegato XIV del medesimo regolamento, oppure «ABCP» (cartolarizzazioni ABCP);

| h) | il nome e l’identificativo del soggetto giuridico (LEI) del cedente, del promotore e della SSPE; |
| --- | --- |

h)

il nome e l’identificativo del soggetto giuridico (LEI) del cedente, del promotore e della SSPE;

| i) | la data più recente di pagamento degli interessi, nel formato ISO 8601 della data; |
| --- | --- |

i)

la data più recente di pagamento degli interessi, nel formato ISO 8601 della data;

| j) | la marcatura temporale, nel formato ISO 8601 della data e ora (UTC), approssimata al secondo, dell’ultima comunicazione di dati pervenuta al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ovvero, in caso di molteplici comunicazioni in riferimento alla stessa data limite dei dati, le marcature temporali, nel formato ISO 8601 della data e ora (UTC), della prima e dell’ultima comunicazione avente la stessa data limite dei dati; |
| --- | --- |

j)

la marcatura temporale, nel formato ISO 8601 della data e ora (UTC), approssimata al secondo, dell’ultima comunicazione di dati pervenuta al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ovvero, in caso di molteplici comunicazioni in riferimento alla stessa data limite dei dati, le marcature temporali, nel formato ISO 8601 della data e ora (UTC), della prima e dell’ultima comunicazione avente la stessa data limite dei dati;

| k) | la data limite dei dati, nel formato ISO 8601 della data, dell’ultima comunicazione di dati pervenuta al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni; |
| --- | --- |

k)

la data limite dei dati, nel formato ISO 8601 della data, dell’ultima comunicazione di dati pervenuta al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;

| l) | il numero delle comunicazioni di dati pervenute al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che fanno riferimento alla stessa data limite dei dati di cui alla lettera k); |
| --- | --- |

l)

il numero delle comunicazioni di dati pervenute al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che fanno riferimento alla stessa data limite dei dati di cui alla lettera k);

| m) | il punteggio di completezza dei dati di cui all’articolo 3 dell’ultima comunicazione di dati pervenuta al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni; |
| --- | --- |

m)

il punteggio di completezza dei dati di cui all’articolo 3 dell’ultima comunicazione di dati pervenuta al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;

| n) | per le cartolarizzazioni non ABCP, il paese di stabilimento del cedente o del prestatore originario; |
| --- | --- |

n)

per le cartolarizzazioni non ABCP, il paese di stabilimento del cedente o del prestatore originario;

| o) | per le cartolarizzazioni ABCP, il paese di stabilimento del promotore; |
| --- | --- |

o)

per le cartolarizzazioni ABCP, il paese di stabilimento del promotore;

| p) | il paese in cui è localizzata la maggioranza delle esposizioni sottostanti, in termini di saldo corrente del capitale dell’esposizione sottostante; |
| --- | --- |

p)

il paese in cui è localizzata la maggioranza delle esposizioni sottostanti, in termini di saldo corrente del capitale dell’esposizione sottostante;

| q) | il tipo prevalente di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, in termini di saldo corrente del capitale; |
| --- | --- |

q)

il tipo prevalente di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, in termini di saldo corrente del capitale;

| r) | ai fini della lettera n), laddove le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione sono una combinazione di esposizioni provenienti da molteplici cedenti o prestatori originari, il paese di stabilimento del cedente o del prestatore originario è il paese del cedente o prestatore originario che detiene il massimo importo di esposizioni in termini di saldo corrente del capitale nella cartolarizzazione. |
| --- | --- |

r)

ai fini della lettera n), laddove le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione sono una combinazione di esposizioni provenienti da molteplici cedenti o prestatori originari, il paese di stabilimento del cedente o del prestatore originario è il paese del cedente o prestatore originario che detiene il massimo importo di esposizioni in termini di saldo corrente del capitale nella cartolarizzazione.

2.   I repertori di dati sulle cartolarizzazioni mettono a disposizione il rapporto di fine giornata nel formato XML.

3.   Le marcature temporali di cui al presente articolo non si discostano di più di un secondo dall’UTC emanato e mantenuto da uno dei centri di metrologia del tempo elencati nell’ultima relazione di attività sul tempo del Bureau international des poids et mesures (BIPM).

Articolo 3

Punteggio di completezza dei dati

4.   I repertori di dati sulle cartolarizzazioni calcolano un punteggio di completezza dei dati per ciascuna comunicazione di dati utilizzando la matrice di calcolo di cui alla tabella 1 dell’allegato e i seguenti valori (input):

Image 1

Image 2

dove:

Image 3
  rappresenta il numero totale di campi di una comunicazione di dati che contengono i rispettivi valori «Opzione No Data (nessun dato)» indicati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224;

N rappresenta il numero totale di campi di una comunicazione di dati dove è consentito indicare qualsivoglia valore «Opzione No Data (nessun dato)» (da ND1 a ND4) a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.

Ai fini del calcolo del punteggio di completezza dei dati, i campi compilati utilizzando il formato «ND4-AAAA-MM-GG» si intendono come «ND4».

Articolo 4

Verifica della completezza e della coerenza delle informazioni

1.   I repertori di dati sulle cartolarizzazioni verificano la completezza e la coerenza delle informazioni loro segnalate verificando:

| a) | il nome del soggetto segnalante, come indicato nel campo IVSS4 dell’allegato XII o nel campo IVAS3 dell’allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/1224; |
| --- | --- |

a)

il nome del soggetto segnalante, come indicato nel campo IVSS4 dell’allegato XII o nel campo IVAS3 dell’allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/1224;

| b) | se il codice dell’elemento della comunicazione di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 è corretto. |
| --- | --- |

b)

se il codice dell’elemento della comunicazione di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 è corretto.

2.   In riferimento alle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), del regolamento (UE) 2017/2402, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni verificano altresì la completezza e la coerenza delle informazioni nel modo seguente:

| a) | verificando se le informazioni sono state segnalate rispettando la struttura e il formato dei modelli di cui agli allegati da II a XV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 (5) della Commissione; |
| --- | --- |

a)

verificando se le informazioni sono state segnalate rispettando la struttura e il formato dei modelli di cui agli allegati da II a XV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 (5) della Commissione;

| b) | comparando le informazioni segnalate:






  i) | in campi diversi per la stessa data limite dei dati e lo stesso elemento di informazione relativo a un’esposizione sottostante, una comunicazione agli investitori, un’informazione privilegiata o un evento significativo; |
| --- | --- | --- |

b)

comparando le informazioni segnalate:

i)

in campi diversi per la stessa data limite dei dati e lo stesso elemento di informazione relativo a un’esposizione sottostante, una comunicazione agli investitori, un’informazione privilegiata o un evento significativo;

| ii) | per elementi di informazione diversi relativi a un’esposizione sottostante, una comunicazione agli investitori, un’informazione privilegiata o un evento significativo per lo stesso campo e la stessa data limite dei dati; |
| --- | --- |

ii)

per elementi di informazione diversi relativi a un’esposizione sottostante, una comunicazione agli investitori, un’informazione privilegiata o un evento significativo per lo stesso campo e la stessa data limite dei dati;

| iii) | per lo stesso elemento di informazione relativo a un’esposizione sottostante, una comunicazione agli investitori, un’informazione privilegiata o un evento significativo per lo stesso campo e date limite dei dati diverse; |
| --- | --- |

iii)

per lo stesso elemento di informazione relativo a un’esposizione sottostante, una comunicazione agli investitori, un’informazione privilegiata o un evento significativo per lo stesso campo e date limite dei dati diverse;

| iv) | per cartolarizzazioni analoghe; |
| --- | --- |

iv)

per cartolarizzazioni analoghe;

| c) | verificando se la data limite dei dati segnalati e la marcatura temporale della comunicazione rispettano l’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/1224; |
| --- | --- |

c)

verificando se la data limite dei dati segnalati e la marcatura temporale della comunicazione rispettano l’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/1224;

| d) | verificando se le opzioni «No Data (nessun dato)» di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224; sono utilizzate solo laddove permesso e non impediscono alla comunicazione di dati di essere sufficientemente rappresentativa delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. |
| --- | --- |

d)

verificando se le opzioni «No Data (nessun dato)» di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224; sono utilizzate solo laddove permesso e non impediscono alla comunicazione di dati di essere sufficientemente rappresentativa delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.

Per le cartolarizzazioni ABCP i riferimenti del presente paragrafo alle esposizioni sottostanti si intendono fatti ai tipi di esposizioni sottostanti.

3.   I repertori di dati sulle cartolarizzazioni verificano la completezza e la coerenza della documentazione messa a loro disposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 richiedendo ai soggetti segnalanti una conferma scritta di quanto segue:

| a) | che al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni sono stati trasmessi tutti gli elementi di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224; oggetto di richiesta di messa a disposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

a)

che al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni sono stati trasmessi tutti gli elementi di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224; oggetto di richiesta di messa a disposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;

| b) | che la documentazione è coerente con la struttura e le caratteristiche effettive della cartolarizzazione. |
| --- | --- |

b)

che la documentazione è coerente con la struttura e le caratteristiche effettive della cartolarizzazione.

4.   La conferma scritta di cui al paragrafo 3 è richiesta entro i seguenti termini:

| a) | entro cinque giorni lavorativi dalla prima emissione di titoli nell’ambito della cartolarizzazione o, per le cartolarizzazioni ABCP, entro cinque giorni lavorativi dalla prima emissione di titoli nell’ambito del programma ABCP; |
| --- | --- |

a)

entro cinque giorni lavorativi dalla prima emissione di titoli nell’ambito della cartolarizzazione o, per le cartolarizzazioni ABCP, entro cinque giorni lavorativi dalla prima emissione di titoli nell’ambito del programma ABCP;

| b) | ogni dodici mesi a decorrere dalla data delle richieste di cui alla lettera a); |
| --- | --- |

b)

ogni dodici mesi a decorrere dalla data delle richieste di cui alla lettera a);

| c) | entro cinque giorni lavorativi dalla messa a disposizione di un nuovo documento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

c)

entro cinque giorni lavorativi dalla messa a disposizione di un nuovo documento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402.

Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che non abbia ricevuto conferma scritta entro 14 giorni dalla data di una richiesta ai sensi del primo comma chiede al soggetto segnalante di trasmettergli la conferma scritta entro 14 giorni.

5.   Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni verifica se la notifica STS di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402 che gli è stata messa a disposizione rispetta la struttura e il formato dei modelli di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione (6).

6.   Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni rigetta una comunicazione di informazioni che sia incompleta o incoerente a norma dei paragrafi 1, 2 e 5, tranne che per gli aspetti di cui al paragrafo 2, lettera b), punti iii) e iv). Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni assegna le comunicazioni rigettate ai sensi del presente paragrafo a una delle categorie di motivazione del rigetto di cui alla tabella 2 dell’allegato.

7.   Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni notifica senza indebito ritardo ai soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 quanto segue:

| a) | che le informazioni comunicate sono incomplete o incoerenti ai sensi del paragrafo 2, lettera b), punti iii) e iv); |
| --- | --- |

a)

che le informazioni comunicate sono incomplete o incoerenti ai sensi del paragrafo 2, lettera b), punti iii) e iv);

| b) | che il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni non ha ricevuto la conferma scritta di cui al paragrafo 3. |
| --- | --- |

b)

che il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni non ha ricevuto la conferma scritta di cui al paragrafo 3.

8.   Entro un’ora dal ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402 i repertori di dati sulle cartolarizzazioni trasmettono ai soggetti segnalanti un riscontro dettagliato sui risultati delle verifiche eseguite a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 5, anche per quanto riguarda le eventuali assegnazioni alle categorie di motivazione del rigetto ai sensi del paragrafo 6. Tale riscontro comprende almeno gli elementi seguenti:

| a) | l’identificativo unico assegnato alla cartolarizzazione a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/1224; |
| --- | --- |

a)

l’identificativo unico assegnato alla cartolarizzazione a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/1224;

| b) | il codice dell’elemento o degli elementi di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224; |
| --- | --- |

b)

il codice dell’elemento o degli elementi di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224;

| c) | la marcatura temporale, nel formato ISO 8601 della data e ora (UTC), approssimata al secondo, delle informazioni segnalate. |
| --- | --- |

c)

la marcatura temporale, nel formato ISO 8601 della data e ora (UTC), approssimata al secondo, delle informazioni segnalate.

9.   Ogni lunedì entro le ore 19.00.00 UTC i repertori di dati sulle cartolarizzazioni generano un rapporto di tutte le informazioni che hanno rigettato dal lunedì precedente alle ore 19.00.00 UTC. Tale rapporto comprende almeno gli elementi seguenti:

| a) | l’identificativo unico assegnato alla cartolarizzazione a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/1224; |
| --- | --- |

a)

l’identificativo unico assegnato alla cartolarizzazione a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/1224;

| b) | il nome della cartolarizzazione; |
| --- | --- |

b)

il nome della cartolarizzazione;

| c) | i codici ISIN dei segmenti o delle obbligazioni o dei prestiti subordinati della cartolarizzazione, laddove disponibili; |
| --- | --- |

c)

i codici ISIN dei segmenti o delle obbligazioni o dei prestiti subordinati della cartolarizzazione, laddove disponibili;

| d) | il nome e l’identificativo LEI del cedente, del promotore e della SSPE; |
| --- | --- |

d)

il nome e l’identificativo LEI del cedente, del promotore e della SSPE;

| e) | la marcatura temporale, nel formato ISO 8601 della data e ora (UTC), approssimata al secondo, delle informazioni comunicate; |
| --- | --- |

e)

la marcatura temporale, nel formato ISO 8601 della data e ora (UTC), approssimata al secondo, delle informazioni comunicate;

| f) | il codice dell’elemento della comunicazione di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224; |
| --- | --- |

f)

il codice dell’elemento della comunicazione di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224;

| g) | la categoria di motivazione del rigetto di cui alla tabella 2 dell’allegato del presente regolamento e le circostanze specifiche che hanno determinato l’assegnazione a tale categoria; |
| --- | --- |

g)

la categoria di motivazione del rigetto di cui alla tabella 2 dell’allegato del presente regolamento e le circostanze specifiche che hanno determinato l’assegnazione a tale categoria;

| h) | ogni spiegazione fornita dal soggetto segnalante prima delle ore 17.00.00 UTC del lunedì di pubblicazione del rapporto in merito al perché le informazioni segnalate fossero incomplete o incoerenti, o al perché non fosse stata trasmessa la conferma scritta di cui al paragrafo 3. |
| --- | --- |

h)

ogni spiegazione fornita dal soggetto segnalante prima delle ore 17.00.00 UTC del lunedì di pubblicazione del rapporto in merito al perché le informazioni segnalate fossero incomplete o incoerenti, o al perché non fosse stata trasmessa la conferma scritta di cui al paragrafo 3.

Articolo 5

Dettagli delle informazioni a cui deve essere dato accesso

I dettagli delle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402 sono i seguenti:

| a) | tutte le informazioni pervenute al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dai soggetti segnalanti conformemente al regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

a)

tutte le informazioni pervenute al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dai soggetti segnalanti conformemente al regolamento (UE) 2017/2402;

| b) | il rapporto di fine giornata di cui all’articolo 2, il punteggio di completezza dei dati di cui all’articolo 3 e ogni informazione risultante dalle verifiche svolte a norma dell’articolo 4 del presente regolamento; |
| --- | --- |

b)

il rapporto di fine giornata di cui all’articolo 2, il punteggio di completezza dei dati di cui all’articolo 3 e ogni informazione risultante dalle verifiche svolte a norma dell’articolo 4 del presente regolamento;

| c) | tutte le formule e i metodi di calcolo e di aggregazione utilizzati per generare le informazioni di cui alle lettere a) e b). |
| --- | --- |

c)

tutte le formule e i metodi di calcolo e di aggregazione utilizzati per generare le informazioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 6

Termini e condizioni per l’accesso ai dettagli delle informazioni

1.   L’accesso alle informazioni di cui all’articolo 5 è dato su richiesta. La richiesta di accesso contiene le informazioni seguenti:

| a) | il nome del soggetto richiedente; |
| --- | --- |

a)

il nome del soggetto richiedente;

| b) | la persona di contatto presso il soggetto richiedente; |
| --- | --- |

b)

la persona di contatto presso il soggetto richiedente;

| c) | il tipo di soggetto richiedente, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, che chiede l’accesso; |
| --- | --- |

c)

il tipo di soggetto richiedente, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, che chiede l’accesso;

| d) | i nominativi delle persone presso il soggetto richiedente che avranno accesso alle informazioni richieste; |
| --- | --- |

d)

i nominativi delle persone presso il soggetto richiedente che avranno accesso alle informazioni richieste;

| e) | le credenziali per il collegamento sicuro tramite il protocollo di trasferimento dei file SSH, come richiesto dall’articolo 7, paragrafo 2; |
| --- | --- |

e)

le credenziali per il collegamento sicuro tramite il protocollo di trasferimento dei file SSH, come richiesto dall’articolo 7, paragrafo 2;

| f) | se si tratta di una richiesta ad hoc o di una richiesta periodica predefinita; |
| --- | --- |

f)

se si tratta di una richiesta ad hoc o di una richiesta periodica predefinita;

| g) | l’identificazione delle informazioni richieste in base a una qualsivoglia combinazione dei criteri di cui al paragrafo 4; |
| --- | --- |

g)

l’identificazione delle informazioni richieste in base a una qualsivoglia combinazione dei criteri di cui al paragrafo 4;

| h) | ogni altra informazione tecnica pertinente all’accesso del soggetto richiedente. |
| --- | --- |

h)

ogni altra informazione tecnica pertinente all’accesso del soggetto richiedente.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni:

| a) | designano una persona o le persone responsabili per i contatti con i soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

a)

designano una persona o le persone responsabili per i contatti con i soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;

| b) | pubblicano sul proprio sito web i termini e le condizioni per accedere alle informazioni e le istruzioni per la presentazione di una richiesta di accesso a tali informazioni; |
| --- | --- |

b)

pubblicano sul proprio sito web i termini e le condizioni per accedere alle informazioni e le istruzioni per la presentazione di una richiesta di accesso a tali informazioni;

| c) | danno l’accesso soltanto alle informazioni specificate nella richiesta di accesso; |
| --- | --- |

c)

danno l’accesso soltanto alle informazioni specificate nella richiesta di accesso;

| d) | non appena possibile e comunque non oltre i 30 giorni successivi alla richiesta di predisporre l’accesso a tali informazioni, stabiliscono le modalità tecniche necessarie per mettere i soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 in condizione di presentare richieste di accesso a tali informazioni. |
| --- | --- |

d)

non appena possibile e comunque non oltre i 30 giorni successivi alla richiesta di predisporre l’accesso a tali informazioni, stabiliscono le modalità tecniche necessarie per mettere i soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 in condizione di presentare richieste di accesso a tali informazioni.

3.   L’accesso alle informazioni di cui all’articolo 5 è dato entro i seguenti termini:

| a) | non oltre le ore 19.00.00 UTC del giorno cui si riferisce il rapporto per una richiesta ad hoc o una richiesta periodica predefinita di rapporto di fine giornata di cui all’articolo 2; |
| --- | --- |

a)

non oltre le ore 19.00.00 UTC del giorno cui si riferisce il rapporto per una richiesta ad hoc o una richiesta periodica predefinita di rapporto di fine giornata di cui all’articolo 2;

| b) | non oltre le ore 19.00.00 UTC del primo giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta di accesso laddove l’informazione riguarda una cartolarizzazione di cui non è ancora stato fissato il prezzo oppure che non è ancora scaduta o è scaduta meno di un anno prima della data di presentazione della richiesta; |
| --- | --- |

b)

non oltre le ore 19.00.00 UTC del primo giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta di accesso laddove l’informazione riguarda una cartolarizzazione di cui non è ancora stato fissato il prezzo oppure che non è ancora scaduta o è scaduta meno di un anno prima della data di presentazione della richiesta;

| c) | non oltre i tre giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della richiesta di accesso laddove l’informazione riguarda una cartolarizzazione scaduta più di un anno prima della data di presentazione della richiesta; |
| --- | --- |

c)

non oltre i tre giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della richiesta di accesso laddove l’informazione riguarda una cartolarizzazione scaduta più di un anno prima della data di presentazione della richiesta;

| d) | non oltre i tre giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della richiesta di accesso laddove l’informazione riguarda diverse cartolarizzazioni che rientrano nelle lettere b) e c). |
| --- | --- |

d)

non oltre i tre giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della richiesta di accesso laddove l’informazione riguarda diverse cartolarizzazioni che rientrano nelle lettere b) e c).

4.   I repertori di dati sulle cartolarizzazioni danno alle entità di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 5 in base a una qualsivoglia combinazione dei seguenti criteri:

| a) | tipo di cartolarizzazione: non ABCP o ABCP; |
| --- | --- |

a)

tipo di cartolarizzazione: non ABCP o ABCP;

| b) | tipo di struttura della cartolarizzazione: o «M» (master trust) come indicato nel campo SESS9 dell’allegato XIV del regolamento delegato (UE) 2020/1224 o «S» (tutte le altre cartolarizzazioni); |
| --- | --- |

b)

tipo di struttura della cartolarizzazione: o «M» (master trust) come indicato nel campo SESS9 dell’allegato XIV del regolamento delegato (UE) 2020/1224 o «S» (tutte le altre cartolarizzazioni);

| c) | metodo di trasferimento del rischio della cartolarizzazione: o «Y» (vendita effettiva) come indicato nel campo IVSS11 dell’allegato XII del regolamento delegato (UE) 2020/1224 o «Y» (cartolarizzazione sintetica) come indicato nel campo SESV11 dell’allegato XIV del medesimo regolamento, oppure «ABCP» (cartolarizzazioni ABCP); |
| --- | --- |

c)

metodo di trasferimento del rischio della cartolarizzazione: o «Y» (vendita effettiva) come indicato nel campo IVSS11 dell’allegato XII del regolamento delegato (UE) 2020/1224 o «Y» (cartolarizzazione sintetica) come indicato nel campo SESV11 dell’allegato XIV del medesimo regolamento, oppure «ABCP» (cartolarizzazioni ABCP);

| d) | codice dell’elemento della cartolarizzazione; |
| --- | --- |

d)

codice dell’elemento della cartolarizzazione;

| e) | tipo di esposizione sottostante la cartolarizzazione; |
| --- | --- |

e)

tipo di esposizione sottostante la cartolarizzazione;

| f) | sezione relativa all’esposizione sottostante la cartolarizzazione; |
| --- | --- |

f)

sezione relativa all’esposizione sottostante la cartolarizzazione;

| g) | sezione relativa al modello di comunicazione agli investitori di una cartolarizzazione; |
| --- | --- |

g)

sezione relativa al modello di comunicazione agli investitori di una cartolarizzazione;

| h) | sezione relativa al modello per le informazioni privilegiate o per le informazioni sugli eventi significativi; |
| --- | --- |

h)

sezione relativa al modello per le informazioni privilegiate o per le informazioni sugli eventi significativi;

| i) | identificativo:






  i) | identificativo unico; |
| --- | --- | --- |

i)

identificativo:

i)

identificativo unico;

| ii) | identificativo dell’operazione; |
| --- | --- |

ii)

identificativo dell’operazione;

| iii) | numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN); |
| --- | --- |

iii)

numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN);

| iv) | identificativo nuovo od originario del segmento/dell’obbligazione; |
| --- | --- |

iv)

identificativo nuovo od originario del segmento/dell’obbligazione;

| v) | identificativo nuovo od originario dell’esposizione sottostante; |
| --- | --- |

v)

identificativo nuovo od originario dell’esposizione sottostante;

| vi) | identificativo nuovo od originario del debitore; |
| --- | --- |

vi)

identificativo nuovo od originario del debitore;

| vii) | identificativo del soggetto giuridico del cedente; |
| --- | --- |

vii)

identificativo del soggetto giuridico del cedente;

| viii) | identificativo del soggetto giuridico del promotore; |
| --- | --- |

viii)

identificativo del soggetto giuridico del promotore;

| ix) | identificativo del soggetto giuridico della SSPE; |
| --- | --- |

ix)

identificativo del soggetto giuridico della SSPE;

| x) | identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario; |
| --- | --- |

x)

identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario;

| xi) | identificativo del soggetto giuridico del gestore di CLO; |
| --- | --- |

xi)

identificativo del soggetto giuridico del gestore di CLO;

| j) | criterio geografico:






  i) | regione geografica; |
| --- | --- | --- |

j)

criterio geografico:

i)

regione geografica;

| ii) | legge applicabile; |
| --- | --- |

ii)

legge applicabile;

| k) | data e ora:






  i) | marcatura temporale della comunicazione; |
| --- | --- | --- |

k)

data e ora:

i)

marcatura temporale della comunicazione;

| ii) | data limite dei dati; |
| --- | --- |

ii)

data limite dei dati;

| iii) | data di emissione del segmento/dell’obbligazione; |
| --- | --- |

iii)

data di emissione del segmento/dell’obbligazione;

| iv) | scadenza legale del segmento/dell’obbligazione; |
| --- | --- |

iv)

scadenza legale del segmento/dell’obbligazione;

| v) | data di creazione dell’esposizione sottostante; |
| --- | --- |

v)

data di creazione dell’esposizione sottostante;

| vi) | data di scadenza dell’esposizione sottostante; |
| --- | --- |

vi)

data di scadenza dell’esposizione sottostante;

| l) | valuta:






  i) | valuta del segmento/dell’obbligazione; |
| --- | --- | --- |

l)

valuta:

i)

valuta del segmento/dell’obbligazione;

| ii) | valuta di denominazione dell’esposizione sottostante. |
| --- | --- |

ii)

valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

5.   I repertori di dati sulle cartolarizzazioni mettono a disposizione le seguenti informazioni utilizzando il formato XML:

| a) | le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) e lettere da d) a g), del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

a)

le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) e lettere da d) a g), del regolamento (UE) 2017/2402;

| b) | le informazioni generate dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni conformemente agli articoli 2 e 4 del presente regolamento, fatta eccezione per le conferme scritte ricevute ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3. |
| --- | --- |

b)

le informazioni generate dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni conformemente agli articoli 2 e 4 del presente regolamento, fatta eccezione per le conferme scritte ricevute ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 7

Standard per la raccolta dei dati e l’accesso a essi

1.   Per ricevere dati dai soggetti segnalanti o da altri repertori di dati sulle cartolarizzazioni e per trasferire dati ai soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni utilizzano protocolli di firma elettronica e di cifratura dei dati.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni istituiscono e mantengono un’interfaccia tra macchine (machine-to-machine) sicura e la mettono a disposizione dei soggetti segnalanti e dei soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402. Tale interfaccia si avvale del protocollo di trasferimento dei file SSH.

3.   I repertori di dati sulle cartolarizzazioni utilizzano messaggi XML standardizzati per comunicare tramite l’interfaccia di cui al paragrafo 2 e mettono le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.

Articolo 8

Conservazione delle informazioni

1.   I repertori di dati sulle cartolarizzazioni conservano le seguenti informazioni:

| a) | le verifiche ai sensi del presente regolamento e qualsiasi altra convalida effettuata dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni; |
| --- | --- |

a)

le verifiche ai sensi del presente regolamento e qualsiasi altra convalida effettuata dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;

| b) | le conferme scritte pervenute al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, di cui all’articolo 4, paragrafo 3; |
| --- | --- |

b)

le conferme scritte pervenute al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, di cui all’articolo 4, paragrafo 3;

| c) | i risultati che il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni comunica al soggetto segnalante a norma dell’articolo 4, paragrafo 6; |
| --- | --- |

c)

i risultati che il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni comunica al soggetto segnalante a norma dell’articolo 4, paragrafo 6;

| d) | ogni spiegazione fornita dal soggetto segnalante sul perché le informazioni presentate sono incomplete o incoerenti o sul perché manca la conferma scritta di cui all’articolo 4, paragrafo 7; |
| --- | --- |

d)

ogni spiegazione fornita dal soggetto segnalante sul perché le informazioni presentate sono incomplete o incoerenti o sul perché manca la conferma scritta di cui all’articolo 4, paragrafo 7;

| e) | in un log di segnalazione, i particolari delle eventuali rettifiche o cancellazioni presentate dal soggetto segnalante; |
| --- | --- |

e)

in un log di segnalazione, i particolari delle eventuali rettifiche o cancellazioni presentate dal soggetto segnalante;

| f) | ogni altra informazione generata o presentata ai sensi del presente regolamento. |
| --- | --- |

f)

ogni altra informazione generata o presentata ai sensi del presente regolamento.

2.   Ogni informazione è conservata per 10 anni a decorrere dalla cessazione della cartolarizzazione cui si riferisce.

3.   Il log di segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera d), riporta l’identificativo unico della cartolarizzazione, il codice dell’elemento, la marcatura temporale della comunicazione interessata, la marcatura temporale delle variazioni e una descrizione chiara delle modifiche apportate alle informazioni presentate, riguardante anche il contenuto nuovo e il contenuto precedente di tali informazioni.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER

---

(1)  
  GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

1

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

2

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

3

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

4

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (cfr. pag. 217 della presente Gazzetta ufficiale).

5

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227, del 12 novembre 2019, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica (cfr. pagina 315 della presente Gazzetta ufficiale).

6

---

ALLEGATO

Matrice del punteggio di completezza dei dati e categorie di motivazione del rigetto

Tabella 1

Matrice del punteggio di completezza dei dati

| | | |
| --- | --- | --- |
| | | Input 1: percentuale dei campi inseriti come «ND1» |
| | | Input 1 = 0 % | 0 % < Input 1 ≤ 10 % | 10 % < Input 1 ≤ 30 % | Input 1 > 30 % |
| Input 2: percentuale dei campi inseriti come «ND2», «ND3» o «ND4-AAAA-MM-GG» | Input 2 = 0 % | A1 | B1 | C1 | D1 |
| 0 % < Input 2 ≤ 20 % | A2 | B2 | C2 | D2 |
| 20 % < Input 2 ≤ 40 % | A3 | B3 | C3 | D3 |
| Input 2 > 40 % | A4 | B4 | C4 | D4 |

Input 1: percentuale dei campi inseriti come «ND1»

Input 1 = 0 %

0 % < Input 1 ≤ 10 %

10 % < Input 1 ≤ 30 %

Input 1 > 30 %

Input 2: percentuale dei campi inseriti come «ND2», «ND3» o «ND4-AAAA-MM-GG»

Input 2 = 0 %

A1

B1

C1

D1

0 % < Input 2 ≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

20 % < Input 2 ≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

Input 2 > 40 %

A4

B4

C4

D4

Tabella 2

Categorie di motivazione del rigetto

| Categoria | Motivo |
| --- | --- |
| Schema | La comunicazione di informazioni è stata rigettata per non conformità dello schema. |
| Autorizzazione | La comunicazione di informazioni è stata rigettata perché il soggetto segnalante non ha ricevuto l’autorizzazione a effettuare la segnalazione per conto del cedente, del promotore o della SSPE. |
| Logica | La comunicazione di informazioni è stata rigettata perché il codice dell’elemento non corrisponde ai valori a disposizione nell’allegato 1, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224. |
| Attività | La comunicazione di informazioni è stata rigettata perché la comunicazione di dati non è conforme a una o più norme di convalida. |
| Rappresentatività | La comunicazione di informazioni è stata rigettata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6. |

Categoria

Motivo

Schema

La comunicazione di informazioni è stata rigettata per non conformità dello schema.

Autorizzazione

La comunicazione di informazioni è stata rigettata perché il soggetto segnalante non ha ricevuto l’autorizzazione a effettuare la segnalazione per conto del cedente, del promotore o della SSPE.

Logica

La comunicazione di informazioni è stata rigettata perché il codice dell’elemento non corrisponde ai valori a disposizione nell’allegato 1, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.

Attività

La comunicazione di informazioni è stata rigettata perché la comunicazione di dati non è conforme a una o più norme di convalida.

Rappresentatività

La comunicazione di informazioni è stata rigettata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6.

---

| 3.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 289/345 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/345

---

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1230 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 7, terzo comma, nella misura in cui si riferisce al primo comma, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

| (1) | L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 prevede che le informazioni per un’operazione di cartolarizzazione siano messe a disposizione mediante un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o, in assenza di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato conformemente all’articolo 10 del medesimo regolamento, mediante un sito web che soddisfi determinati requisiti. L’articolo 10 del regolamento (UE) 2017/2402 stabilisce le condizioni e la procedura per la registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, in particolare l’obbligo di presentare una domanda di registrazione o, nel caso dei repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), una domanda di estensione della registrazione ai fini dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

(1)

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 prevede che le informazioni per un’operazione di cartolarizzazione siano messe a disposizione mediante un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o, in assenza di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato conformemente all’articolo 10 del medesimo regolamento, mediante un sito web che soddisfi determinati requisiti. L’articolo 10 del regolamento (UE) 2017/2402 stabilisce le condizioni e la procedura per la registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, in particolare l’obbligo di presentare una domanda di registrazione o, nel caso dei repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), una domanda di estensione della registrazione ai fini dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402.

| (2) | Al fine di ridurre al minimo i costi operativi aggiuntivi per i partecipanti al mercato, le norme per la registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, comprese le norme per la registrazione mediante estensione della registrazione ai fini dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbero basarsi sulle infrastrutture, le procedure operative e i formati esistenti che sono stati introdotti in relazione alla segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei contratti derivati. Le norme in materia di registrazione dovrebbero tuttavia riflettere anche le specificità delle cartolarizzazioni, comprese le complessità associate all’hosting dei dati e della documentazione relativi alla cartolarizzazione, e dovrebbero riflettere i recenti sviluppi del mercato, come l’uso comune dell’identificativo della persona giuridica (LEI), che migliora l’organizzazione e la classificazione delle informazioni sui soggetti giuridici da fornire nella domanda. Per chiarezza e facilità di consultazione per i richiedenti è altresì auspicabile che le norme in materia di registrazione seguano l’ordine dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

(2)

Al fine di ridurre al minimo i costi operativi aggiuntivi per i partecipanti al mercato, le norme per la registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, comprese le norme per la registrazione mediante estensione della registrazione ai fini dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbero basarsi sulle infrastrutture, le procedure operative e i formati esistenti che sono stati introdotti in relazione alla segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei contratti derivati. Le norme in materia di registrazione dovrebbero tuttavia riflettere anche le specificità delle cartolarizzazioni, comprese le complessità associate all’hosting dei dati e della documentazione relativi alla cartolarizzazione, e dovrebbero riflettere i recenti sviluppi del mercato, come l’uso comune dell’identificativo della persona giuridica (LEI), che migliora l’organizzazione e la classificazione delle informazioni sui soggetti giuridici da fornire nella domanda. Per chiarezza e facilità di consultazione per i richiedenti è altresì auspicabile che le norme in materia di registrazione seguano l’ordine dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/2402.

| (3) | Le cartolarizzazioni sono strumenti molto complessi che comportano molte tipologie di informazioni diverse, tra cui informazioni sulle caratteristiche delle esposizioni sottostanti, informazioni sui flussi di cassa, informazioni sulla struttura della cartolarizzazione e informazioni sugli accordi giuridici e operativi conclusi con terzi. È pertanto importante che il futuro repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dimostri di possedere conoscenze ed esperienza professionale sufficienti in materia di cartolarizzazioni e la capacità di ricevere, trattare e mettere a disposizione le informazioni pertinenti di cui al regolamento (UE) 2017/2402. I futuri repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero inoltre poter dimostrare che il personale, i sistemi, i controlli e le procedure siano adeguati a garantire la conformità ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

(3)

Le cartolarizzazioni sono strumenti molto complessi che comportano molte tipologie di informazioni diverse, tra cui informazioni sulle caratteristiche delle esposizioni sottostanti, informazioni sui flussi di cassa, informazioni sulla struttura della cartolarizzazione e informazioni sugli accordi giuridici e operativi conclusi con terzi. È pertanto importante che il futuro repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dimostri di possedere conoscenze ed esperienza professionale sufficienti in materia di cartolarizzazioni e la capacità di ricevere, trattare e mettere a disposizione le informazioni pertinenti di cui al regolamento (UE) 2017/2402. I futuri repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero inoltre poter dimostrare che il personale, i sistemi, i controlli e le procedure siano adeguati a garantire la conformità ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/2402.

| (4) | I repertori di dati sulle cartolarizzazioni possono fornire servizi, denominati «servizi accessori inerenti a cartolarizzazione», che sono direttamente correlati alla prestazione di servizi per i quali è richiesta la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2402 (di seguito «servizi di base inerenti a cartolarizzazione») e che da essa derivano. Ad esempio, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni possono fornire servizi di ricerca o consulenza a un potenziale emittente di cartolarizzazioni che utilizza i dati sulle cartolarizzazioni di cui i repertori di dati sulle cartolarizzazioni dispongono. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni possono fornire anche servizi accessori che non sono direttamente correlati alla prestazione di servizi di base inerenti a cartolarizzazione, né da essa derivano (servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione). Tuttavia, l’uso di risorse comuni nell’ambito del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per la fornitura sia di servizi di base inerenti a cartolarizzazione che di servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o anche di servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione potrebbe comportare un contagio dei rischi operativi tra questi servizi. I servizi che comportano la convalida, la riconciliazione, il trattamento o la conservazione di informazioni possono quindi necessitare di un mezzo efficace di separazione operativa al fine di evitare tale contagio. D’altro canto, pratiche come sistemi di front-end comune, un punto di accesso comune alle informazioni o l’utilizzo dello stesso personale per vendite, conformità o servizi di assistenza ai clienti potrebbero essere considerate meno esposte al rischio di contagio e, di conseguenza, non richiedere necessariamente una separazione operativa. I richiedenti la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero pertanto essere tenuti a dimostrare di aver stabilito un livello adeguato di separazione operativa tra le risorse, i sistemi e le procedure utilizzati nelle linee di attività che sono coinvolte nella fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione e le risorse, i sistemi e le procedure utilizzati in altre linee di attività coinvolte nella fornitura di servizi accessori, indipendentemente dal fatto che queste altre linee di attività siano gestite dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, da un soggetto affiliato o da altro soggetto. |
| --- | --- |

(4)

I repertori di dati sulle cartolarizzazioni possono fornire servizi, denominati «servizi accessori inerenti a cartolarizzazione», che sono direttamente correlati alla prestazione di servizi per i quali è richiesta la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2402 (di seguito «servizi di base inerenti a cartolarizzazione») e che da essa derivano. Ad esempio, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni possono fornire servizi di ricerca o consulenza a un potenziale emittente di cartolarizzazioni che utilizza i dati sulle cartolarizzazioni di cui i repertori di dati sulle cartolarizzazioni dispongono. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni possono fornire anche servizi accessori che non sono direttamente correlati alla prestazione di servizi di base inerenti a cartolarizzazione, né da essa derivano (servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione). Tuttavia, l’uso di risorse comuni nell’ambito del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per la fornitura sia di servizi di base inerenti a cartolarizzazione che di servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o anche di servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione potrebbe comportare un contagio dei rischi operativi tra questi servizi. I servizi che comportano la convalida, la riconciliazione, il trattamento o la conservazione di informazioni possono quindi necessitare di un mezzo efficace di separazione operativa al fine di evitare tale contagio. D’altro canto, pratiche come sistemi di front-end comune, un punto di accesso comune alle informazioni o l’utilizzo dello stesso personale per vendite, conformità o servizi di assistenza ai clienti potrebbero essere considerate meno esposte al rischio di contagio e, di conseguenza, non richiedere necessariamente una separazione operativa. I richiedenti la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero pertanto essere tenuti a dimostrare di aver stabilito un livello adeguato di separazione operativa tra le risorse, i sistemi e le procedure utilizzati nelle linee di attività che sono coinvolte nella fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione e le risorse, i sistemi e le procedure utilizzati in altre linee di attività coinvolte nella fornitura di servizi accessori, indipendentemente dal fatto che queste altre linee di attività siano gestite dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, da un soggetto affiliato o da altro soggetto.

| (5) | L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 prevede una domanda semplificata di estensione della registrazione, qualora i repertori di dati sulle negoziazioni registrati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 o a norma del regolamento (UE) 2015/2365 chiedano di estendere la registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai fini dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402. Pertanto, al fine di evitare una duplicazione degli obblighi, le informazioni che il repertorio di dati sulle negoziazioni richiedente un’estensione della registrazione è tenuto a fornire dovrebbero limitarsi a informazioni dettagliate sugli adattamenti necessari per garantire la conformità al regolamento (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

(5)

L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 prevede una domanda semplificata di estensione della registrazione, qualora i repertori di dati sulle negoziazioni registrati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 o a norma del regolamento (UE) 2015/2365 chiedano di estendere la registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai fini dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402. Pertanto, al fine di evitare una duplicazione degli obblighi, le informazioni che il repertorio di dati sulle negoziazioni richiedente un’estensione della registrazione è tenuto a fornire dovrebbero limitarsi a informazioni dettagliate sugli adattamenti necessari per garantire la conformità al regolamento (UE) 2017/2402.

| (6) | Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
| --- | --- |

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

| (7) | A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’ESMA ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del suddetto regolamento, |
| --- | --- |

(7)

A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’ESMA ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

| 1) | «utente»: in relazione a un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, uno dei seguenti soggetti:






  a) | qualsiasi soggetto di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- | --- |

1)

«utente»: in relazione a un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, uno dei seguenti soggetti:

a)

qualsiasi soggetto di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;

| b) | qualsiasi soggetto segnalante in relazione a tale repertorio di dati sulle cartolarizzazioni; |
| --- | --- |

b)

qualsiasi soggetto segnalante in relazione a tale repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;

| c) | qualsiasi altro cliente del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che si avvale dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione forniti dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni; |
| --- | --- |

c)

qualsiasi altro cliente del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che si avvale dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione forniti dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;

| 2) | «soggetto segnalante»: il soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

2)

«soggetto segnalante»: il soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402;

| 3) | «servizi di base inerenti a cartolarizzazione»: i servizi per i quali è richiesta la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

3)

«servizi di base inerenti a cartolarizzazione»: i servizi per i quali è richiesta la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2402;

| 4) | «servizi accessori inerenti a cartolarizzazione»: servizi forniti da un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che sono direttamente correlati alla prestazione di servizi di base inerenti a cartolarizzazione forniti dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e da essa derivanti; |
| --- | --- |

4)

«servizi accessori inerenti a cartolarizzazione»: servizi forniti da un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che sono direttamente correlati alla prestazione di servizi di base inerenti a cartolarizzazione forniti dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e da essa derivanti;

| 5) | «servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione»: servizi che non sono né servizi di base inerenti a cartolarizzazione né servizi accessori inerenti a cartolarizzazione; |
| --- | --- |

5)

«servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione»: servizi che non sono né servizi di base inerenti a cartolarizzazione né servizi accessori inerenti a cartolarizzazione;

| 6) | le seguenti espressioni hanno il significato attribuito alle medesime espressioni nell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 648/2012:






  a) | «gruppo»; |
| --- | --- | --- |

6)

le seguenti espressioni hanno il significato attribuito alle medesime espressioni nell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 648/2012:

a)

«gruppo»;

| b) | «impresa madre»: |
| --- | --- |

b)

«impresa madre»:

| c) | «impresa figlia»; |
| --- | --- |

c)

«impresa figlia»;

| d) | «capitale»; |
| --- | --- |

d)

«capitale»;

| e) | «stretti legami»; |
| --- | --- |

e)

«stretti legami»;

| f) | «consiglio»; |
| --- | --- |

f)

«consiglio»;

| 7) | «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e il membro esecutivo o i membri esecutivi del suo consiglio. |
| --- | --- |

7)

«alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e il membro esecutivo o i membri esecutivi del suo consiglio.

Articolo 2

Identificazione, status giuridico e tipi di cartolarizzazione

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni identifica il richiedente e le attività che il richiedente intende esercitare per le quali è richiesta la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

2)   Ai fini del paragrafo 1, la domanda contiene in particolare:

| a) | la denominazione sociale del richiedente e l’indirizzo della sede legale nell’Unione e la denominazione sociale e l’indirizzo della sede legale delle imprese figlie e delle succursali del richiedente; |
| --- | --- |

a)

la denominazione sociale del richiedente e l’indirizzo della sede legale nell’Unione e la denominazione sociale e l’indirizzo della sede legale delle imprese figlie e delle succursali del richiedente;

| b) | l’identificativo della persona giuridica (LEI) registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation; |
| --- | --- |

b)

l’identificativo della persona giuridica (LEI) registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation;

| c) | l’indirizzo URL (Uniform Resource Locator) del sito web del richiedente; |
| --- | --- |

c)

l’indirizzo URL (Uniform Resource Locator) del sito web del richiedente;

| d) | un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale pertinente che indichi la sede di costituzione e l’ambito di attività del richiedente, o qualsiasi altra prova certificata della sede di costituzione e dell’ambito di attività del richiedente, in entrambi i casi valido alla data in cui è presentata la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni; |
| --- | --- |

d)

un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale pertinente che indichi la sede di costituzione e l’ambito di attività del richiedente, o qualsiasi altra prova certificata della sede di costituzione e dell’ambito di attività del richiedente, in entrambi i casi valido alla data in cui è presentata la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;

| e) | i tipi di cartolarizzazione (operazione ABCP o non ABCP), i metodi di trasferimento del rischio (cartolarizzazione tradizionale o cartolarizzazione sintetica) e i tipi di esposizioni sottostanti (immobili residenziali, immobili non residenziali, imprese, leasing, consumatori, automobili, carte di credito, esoterici) per i quali il richiedente presenta domanda di registrazione; |
| --- | --- |

e)

i tipi di cartolarizzazione (operazione ABCP o non ABCP), i metodi di trasferimento del rischio (cartolarizzazione tradizionale o cartolarizzazione sintetica) e i tipi di esposizioni sottostanti (immobili residenziali, immobili non residenziali, imprese, leasing, consumatori, automobili, carte di credito, esoterici) per i quali il richiedente presenta domanda di registrazione;

| f) | l’esistenza di un’eventuale autorizzazione o registrazione del richiedente concessa dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito e, in tal caso, la denominazione dell’autorità competente e l’eventuale numero di riferimento relativo all’autorizzazione o alla registrazione; |
| --- | --- |

f)

l’esistenza di un’eventuale autorizzazione o registrazione del richiedente concessa dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito e, in tal caso, la denominazione dell’autorità competente e l’eventuale numero di riferimento relativo all’autorizzazione o alla registrazione;

| g) | gli atti costitutivi o le equivalenti condizioni di stabilimento e, se del caso, ogni altra documentazione di legge attestante che il richiedente presterà servizi di base inerenti a cartolarizzazione; |
| --- | --- |

g)

gli atti costitutivi o le equivalenti condizioni di stabilimento e, se del caso, ogni altra documentazione di legge attestante che il richiedente presterà servizi di base inerenti a cartolarizzazione;

| h) | il nominativo e i recapiti della/e persona/e responsabile/i della conformità o altro addetto alla valutazione della conformità del richiedente per quanto concerne la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione; |
| --- | --- |

h)

il nominativo e i recapiti della/e persona/e responsabile/i della conformità o altro addetto alla valutazione della conformità del richiedente per quanto concerne la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione;

| i) | il nominativo e i recapiti della persona di contatto ai fini della domanda; |
| --- | --- |

i)

il nominativo e i recapiti della persona di contatto ai fini della domanda;

| j) | il programma delle operazioni, comprendente l’ubicazione delle principali attività del richiedente; |
| --- | --- |

j)

il programma delle operazioni, comprendente l’ubicazione delle principali attività del richiedente;

| k) | i servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o i servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione che il richiedente fornisce o intende fornire; |
| --- | --- |

k)

i servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o i servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione che il richiedente fornisce o intende fornire;

| l) | informazioni su procedure in corso giudiziarie, amministrative, di arbitrato o di contenzioso, indipendentemente dal tipo, riguardanti il richiedente, in particolare per quanto riguarda questioni di fiscalità e di insolvenza, suscettibili di comportare significativi costi finanziari e in termini di reputazione, o procedimenti conclusi, che potrebbero ancora avere ripercussioni significative sui costi del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. |
| --- | --- |

l)

informazioni su procedure in corso giudiziarie, amministrative, di arbitrato o di contenzioso, indipendentemente dal tipo, riguardanti il richiedente, in particolare per quanto riguarda questioni di fiscalità e di insolvenza, suscettibili di comportare significativi costi finanziari e in termini di reputazione, o procedimenti conclusi, che potrebbero ancora avere ripercussioni significative sui costi del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

3)   Su richiesta, il richiedente fornisce all’ESMA anche informazioni supplementari nel corso della procedura di esame della domanda di registrazione, quando dette informazioni siano necessarie per la valutazione della capacità del richiedente di rispettare i requisiti del regolamento (UE) 2017/2402 applicabili e consentano all’ESMA di interpretare e analizzare debitamente la documentazione già presentata o da presentare.

4)   Il richiedente che ritiene che un requisito del presente regolamento non si applichi nel suo caso indica chiaramente nella domanda di registrazione il requisito in oggetto e spiega perché non si applica.

Articolo 3

Organigramma

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene un prospetto che illustra la struttura organizzativa del richiedente, compresa quella dei servizi accessori inerenti a cartolarizzazione e dei servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione.

2)   Il prospetto di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sull’identità della persona responsabile per ciascuna funzione significativa, comprese informazioni sull’identità di ciascun alto dirigente e delle persone che dirigono di fatto le attività di imprese figlie e succursali.

Articolo 4

Governo societario

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene informazioni concernenti le politiche e le procedure interne di governo societario del richiedente, nonché il mandato dell’alta dirigenza, compreso il consiglio, dei suoi membri non esecutivi e, se del caso, dei comitati.

2)   Le informazioni di cui al paragrafo 1 descrivono la procedura di selezione, nomina, valutazione delle prestazioni e rimozione dell’alta dirigenza.

3)   Se aderisce a un codice di condotta riconosciuto in materia di governo societario, il richiedente indica il codice nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e fornisce una spiegazione per i casi in cui se ne discosta.

Articolo 5

Controllo interno

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene informazioni dettagliate relative al sistema di controllo interno del richiedente, comprese informazioni sulla funzione di controllo della conformità, la valutazione del rischio, i meccanismi e i dispositivi di controllo interno e la funzione di audit interno.

2)   Le informazioni dettagliate di cui al paragrafo 1 comprendono:

| a) | le politiche di controllo interno del richiedente e le procedure per garantirne un’attuazione coerente ed efficace; |
| --- | --- |

a)

le politiche di controllo interno del richiedente e le procedure per garantirne un’attuazione coerente ed efficace;

| b) | le politiche, le procedure e i manuali per la sorveglianza e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi del richiedente; |
| --- | --- |

b)

le politiche, le procedure e i manuali per la sorveglianza e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi del richiedente;

| c) | le politiche, le procedure e i manuali per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento delle informazioni del richiedente; |
| --- | --- |

c)

le politiche, le procedure e i manuali per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento delle informazioni del richiedente;

| d) | l’identità degli organi interni incaricati della valutazione dei risultati dei controlli interni. |
| --- | --- |

d)

l’identità degli organi interni incaricati della valutazione dei risultati dei controlli interni.

3)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni in relazione alle attività di audit interno del richiedente:

| a) | qualora vi sia un comitato di audit interno, la composizione, le competenze e le responsabilità dello stesso; |
| --- | --- |

a)

qualora vi sia un comitato di audit interno, la composizione, le competenze e le responsabilità dello stesso;

| b) | la carta, le metodologie, le norme e le procedure della funzione di audit interno; |
| --- | --- |

b)

la carta, le metodologie, le norme e le procedure della funzione di audit interno;

| c) | la modalità di elaborazione e applicazione della carta, della metodologia e delle procedure della funzione di audit interno, tenuto conto della natura e della portata delle attività del richiedente, della loro complessità e dei relativi rischi; |
| --- | --- |

c)

la modalità di elaborazione e applicazione della carta, della metodologia e delle procedure della funzione di audit interno, tenuto conto della natura e della portata delle attività del richiedente, della loro complessità e dei relativi rischi;

| d) | il piano di lavoro del comitato di audit interno per i tre anni successivi alla data della domanda per quanto riguarda la natura e la portata delle attività del richiedente, la loro complessità e i relativi rischi. |
| --- | --- |

d)

il piano di lavoro del comitato di audit interno per i tre anni successivi alla data della domanda per quanto riguarda la natura e la portata delle attività del richiedente, la loro complessità e i relativi rischi.

Articolo 6

Conflitti di interesse

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni sulle politiche e sulle procedure di gestione dei conflitti di interesse messe in atto dal richiedente:

| a) | politiche e procedure relative all’identificazione, la gestione, l’eliminazione, l’attenuazione e la comunicazione dei conflitti di interesse senza indugio; |
| --- | --- |

a)

politiche e procedure relative all’identificazione, la gestione, l’eliminazione, l’attenuazione e la comunicazione dei conflitti di interesse senza indugio;

| b) | una descrizione del processo utilizzato per garantire che le persone interessate siano a conoscenza delle politiche e procedure di cui alla lettera a); |
| --- | --- |

b)

una descrizione del processo utilizzato per garantire che le persone interessate siano a conoscenza delle politiche e procedure di cui alla lettera a);

| c) | una descrizione del livello e della forma di separazione esistente tra le varie funzioni all’interno dell’organizzazione del richiedente, compresa una descrizione di quanto segue:






  i) | le misure adottate per prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra funzioni qualora possa sorgere un rischio di conflitto d’interessi; |
| --- | --- | --- |

c)

una descrizione del livello e della forma di separazione esistente tra le varie funzioni all’interno dell’organizzazione del richiedente, compresa una descrizione di quanto segue:

i)

le misure adottate per prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra funzioni qualora possa sorgere un rischio di conflitto d’interessi;

| ii) | la sorveglianza di coloro le cui funzioni principali comportano interessi potenzialmente in conflitto con quelli di un cliente; |
| --- | --- |

ii)

la sorveglianza di coloro le cui funzioni principali comportano interessi potenzialmente in conflitto con quelli di un cliente;

| d) | ogni altra misura e controllo messi in atto per assicurare il rispetto delle politiche e delle procedure di cui alla lettera a) per quanto riguarda i conflitti di interesse e il processo di cui alla lettera b). |
| --- | --- |

d)

ogni altra misura e controllo messi in atto per assicurare il rispetto delle politiche e delle procedure di cui alla lettera a) per quanto riguarda i conflitti di interesse e il processo di cui alla lettera b).

2)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene l’inventario aggiornato, al momento della presentazione della domanda, dei conflitti di interesse rilevanti potenziali e in essere in relazione a servizi di base o accessori inerenti a cartolarizzazione così come a servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione forniti o ricevuti dal richiedente, e la descrizione del modo in cui sono o saranno gestiti. L’inventario comprende i conflitti di interesse derivanti dalle seguenti situazioni:

| a) | qualsiasi situazione in cui il richiedente possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno di un cliente; |
| --- | --- |

a)

qualsiasi situazione in cui il richiedente possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno di un cliente;

| b) | qualsiasi situazione in cui il richiedente possa avere un interesse nel risultato del servizio fornito a un cliente che è distinto dall’interesse del cliente rispetto a tale risultato; |
| --- | --- |

b)

qualsiasi situazione in cui il richiedente possa avere un interesse nel risultato del servizio fornito a un cliente che è distinto dall’interesse del cliente rispetto a tale risultato;

| c) | qualsiasi situazione in cui il richiedente possa avere un incentivo a privilegiare i propri interessi o gli interessi di un altro utente o gruppo di utenti anziché gli interessi del cliente cui è fornito il servizio; |
| --- | --- |

c)

qualsiasi situazione in cui il richiedente possa avere un incentivo a privilegiare i propri interessi o gli interessi di un altro utente o gruppo di utenti anziché gli interessi del cliente cui è fornito il servizio;

| d) | qualsiasi situazione in cui il richiedente riceva o possa ricevere un incentivo da una persona diversa dal cliente in relazione a un servizio fornito al cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, ad esclusione degli incentivi a titolo di commissioni o provvigioni ricevute per il servizio. |
| --- | --- |

d)

qualsiasi situazione in cui il richiedente riceva o possa ricevere un incentivo da una persona diversa dal cliente in relazione a un servizio fornito al cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, ad esclusione degli incentivi a titolo di commissioni o provvigioni ricevute per il servizio.

3)   Se fa parte di un gruppo, il richiedente include nell’inventario i conflitti di interesse rilevanti esistenti e potenziali derivanti da altre imprese appartenenti al gruppo e il modo in cui i conflitti sono gestiti e attenuati.

Articolo 7

Assetto proprietario del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene:

| a) | l’elenco con i nomi delle persone o dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto del richiedente o che grazie alla partecipazione detenuta possono esercitare un’influenza significativa sulla gestione del richiedente; |
| --- | --- |

a)

l’elenco con i nomi delle persone o dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto del richiedente o che grazie alla partecipazione detenuta possono esercitare un’influenza significativa sulla gestione del richiedente;

| b) | l’elenco delle imprese in cui le persone di cui alla lettera a) detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulla cui gestione esse esercitano un’influenza significativa. |
| --- | --- |

b)

l’elenco delle imprese in cui le persone di cui alla lettera a) detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulla cui gestione esse esercitano un’influenza significativa.

2)   Se ha un’impresa madre o un’impresa madre capogruppo, il richiedente:

| a) | utilizza il LEI registrato presso la Global Legal Entity Identifier
  Foundation per identificarla e indica l’indirizzo della sede legale dell’impresa madre o dell’impresa madre capogruppo; |
| --- | --- |

a)

utilizza il LEI registrato presso la Global Legal Entity Identifier
  Foundation per identificarla e indica l’indirizzo della sede legale dell’impresa madre o dell’impresa madre capogruppo;

| b) | indica se l’impresa madre o l’impresa madre capogruppo è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza e, in caso affermativo, comunica ogni numero di riferimento utile e la denominazione dell’autorità di vigilanza responsabile. |
| --- | --- |

b)

indica se l’impresa madre o l’impresa madre capogruppo è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza e, in caso affermativo, comunica ogni numero di riferimento utile e la denominazione dell’autorità di vigilanza responsabile.

Articolo 8

Prospetto dell’assetto proprietario

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene un prospetto indicante i legami proprietari all’interno del gruppo del richiedente, in particolare tra l’impresa madre capogruppo, l’impresa madre, le imprese figlie e ogni altra collegata o succursale.

2)   Le imprese che figurano nel prospetto di cui al paragrafo 1 sono identificate con la denominazione completa, lo status giuridico, l’indirizzo della sede legale e il LEI registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation.

Articolo 9

Politiche e procedure

Le politiche e le procedure da indicare nell’ambito di una domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni comprendono quanto segue:

| a) | la prova che il consiglio approva le politiche e che l’alta dirigenza approva le procedure ed è responsabile dell’attuazione e dell’aggiornamento delle politiche e delle procedure; |
| --- | --- |

a)

la prova che il consiglio approva le politiche e che l’alta dirigenza approva le procedure ed è responsabile dell’attuazione e dell’aggiornamento delle politiche e delle procedure;

| b) | la descrizione del modo in cui tali politiche e procedure sono comunicate all’interno dell’organizzazione del richiedente, di come il rispetto di tali politiche e procedure è garantito e monitorato quotidianamente e di chi è responsabile del rispetto di tali politiche e procedure; |
| --- | --- |

b)

la descrizione del modo in cui tali politiche e procedure sono comunicate all’interno dell’organizzazione del richiedente, di come il rispetto di tali politiche e procedure è garantito e monitorato quotidianamente e di chi è responsabile del rispetto di tali politiche e procedure;

| c) | qualsiasi documentazione che indichi che i membri del personale e i membri del personale operante nel quadro di un accordo di esternalizzazione siano a conoscenza di tali politiche e procedure; |
| --- | --- |

c)

qualsiasi documentazione che indichi che i membri del personale e i membri del personale operante nel quadro di un accordo di esternalizzazione siano a conoscenza di tali politiche e procedure;

| d) | la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure; |
| --- | --- |

d)

la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure;

| e) | la descrizione della procedura per segnalare all’ESMA le violazioni rilevanti di politiche o procedure che possono comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione; |
| --- | --- |

e)

la descrizione della procedura per segnalare all’ESMA le violazioni rilevanti di politiche o procedure che possono comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione;

| f) | la descrizione delle modalità di notifica immediata all’ESMA di tutte le modifiche sostanziali previste dei sistemi informatici del richiedente, prima della loro attuazione. |
| --- | --- |

f)

la descrizione delle modalità di notifica immediata all’ESMA di tutte le modifiche sostanziali previste dei sistemi informatici del richiedente, prima della loro attuazione.

Articolo 10

Conformità alla normativa

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni relative alle politiche e alle procedure del richiedente per assicurare la conformità al regolamento (UE) 2017/2402:

| a) | la descrizione dei ruoli dei responsabili della conformità e di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità, ivi compresa una descrizione delle modalità per assicurare l’indipendenza della funzione di controllo della conformità dal resto dell’impresa; |
| --- | --- |

a)

la descrizione dei ruoli dei responsabili della conformità e di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità, ivi compresa una descrizione delle modalità per assicurare l’indipendenza della funzione di controllo della conformità dal resto dell’impresa;

| b) | le politiche e procedure interne miranti ad assicurare che il richiedente, ivi compresi i suoi dirigenti e dipendenti, rispetti il regolamento (UE) 2017/2402, ivi compresa la descrizione del ruolo del consiglio e dell’alta dirigenza; |
| --- | --- |

b)

le politiche e procedure interne miranti ad assicurare che il richiedente, ivi compresi i suoi dirigenti e dipendenti, rispetti il regolamento (UE) 2017/2402, ivi compresa la descrizione del ruolo del consiglio e dell’alta dirigenza;

| c) | se disponibile, la più recente relazione interna in materia di conformità al regolamento (UE) 2017/2402 preparata dai responsabili della conformità o da qualsiasi altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità nell’organizzazione del richiedente. |
| --- | --- |

c)

se disponibile, la più recente relazione interna in materia di conformità al regolamento (UE) 2017/2402 preparata dai responsabili della conformità o da qualsiasi altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità nell’organizzazione del richiedente.

Articolo 11

Politiche e procedure in materia di personale

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene:

| a) | una copia della politica di remunerazione dell’alta dirigenza, dei membri del consiglio e del personale impiegato nelle funzioni di gestione del rischio e di controllo del richiedente; |
| --- | --- |

a)

una copia della politica di remunerazione dell’alta dirigenza, dei membri del consiglio e del personale impiegato nelle funzioni di gestione del rischio e di controllo del richiedente;

| b) | la descrizione delle misure messe in atto dal richiedente per ridurre il rischio di fare eccessivo affidamento su singoli dipendenti. |
| --- | --- |

b)

la descrizione delle misure messe in atto dal richiedente per ridurre il rischio di fare eccessivo affidamento su singoli dipendenti.

Articolo 12

Informazioni sui membri del personale del richiedente coinvolti nella fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni sui membri del personale del richiedente coinvolti nella fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione:

| a) | l’elenco generale dei membri del personale direttamente impiegati dal richiedente, comprensivo di funzioni e qualifiche; |
| --- | --- |

a)

l’elenco generale dei membri del personale direttamente impiegati dal richiedente, comprensivo di funzioni e qualifiche;

| b) | la descrizione specifica dei membri del personale informatico direttamente impiegati addetti alla fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione, comprensiva delle funzioni e delle qualifiche di ogni dipendente; |
| --- | --- |

b)

la descrizione specifica dei membri del personale informatico direttamente impiegati addetti alla fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione, comprensiva delle funzioni e delle qualifiche di ogni dipendente;

| c) | la descrizione delle funzioni e delle qualifiche di ogni persona responsabile dell’audit interno, dei controlli interni, della conformità, della valutazione del rischio e della revisione interna; |
| --- | --- |

c)

la descrizione delle funzioni e delle qualifiche di ogni persona responsabile dell’audit interno, dei controlli interni, della conformità, della valutazione del rischio e della revisione interna;

| d) | l’identità dei membri del personale e dei membri del personale che opera nel quadro di un accordo di esternalizzazione; |
| --- | --- |

d)

l’identità dei membri del personale e dei membri del personale che opera nel quadro di un accordo di esternalizzazione;

| e) | informazioni riguardanti la formazione impartita ai membri del personale in merito alle politiche e alle procedure del richiedente nonché alle attività del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, compresi eventuali esami o altro tipo di valutazione formale richiesti ai membri del personale per la prestazione di servizi di base inerenti a cartolarizzazione. |
| --- | --- |

e)

informazioni riguardanti la formazione impartita ai membri del personale in merito alle politiche e alle procedure del richiedente nonché alle attività del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, compresi eventuali esami o altro tipo di valutazione formale richiesti ai membri del personale per la prestazione di servizi di base inerenti a cartolarizzazione.

La descrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), include prove scritte dell’esperienza in materia di tecnologie dell’informazione di almeno un membro del personale competente in materia.

Articolo 13

Documenti finanziari e piani aziendali

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni finanziarie:

| a) | un bilancio di esercizio completo del richiedente, redatto in conformità a uno dei seguenti insiemi di principi:






  i) | i principi internazionali adottati in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); |
| --- | --- | --- |

a)

un bilancio di esercizio completo del richiedente, redatto in conformità a uno dei seguenti insiemi di principi:

i)

i principi internazionali adottati in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

| ii) | i principi contabili nazionali dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito, come imposto dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); |
| --- | --- |

ii)

i principi contabili nazionali dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito, come imposto dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

| b) | se il bilancio del richiedente è soggetto alla revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), i bilanci d’esercizio comprendono la relazione di revisione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati; |
| --- | --- |

b)

se il bilancio del richiedente è soggetto alla revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), i bilanci d’esercizio comprendono la relazione di revisione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati;

| c) | se il richiedente è sottoposto a revisione dei conti, il nome e il numero di registrazione nazionale del revisore esterno. |
| --- | --- |

c)

se il richiedente è sottoposto a revisione dei conti, il nome e il numero di registrazione nazionale del revisore esterno.

2)   Se le informazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 non sono disponibili, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni sul richiedente:

| a) | una dichiarazione pro forma attestante la disponibilità di risorse adeguate e la situazione attesa dell’impresa nei sei mesi successivi alla registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni; |
| --- | --- |

a)

una dichiarazione pro forma attestante la disponibilità di risorse adeguate e la situazione attesa dell’impresa nei sei mesi successivi alla registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;

| b) | il bilancio intermedio, qualora il bilancio di esercizio non sia ancora disponibile per il periodo richiesto dai documenti di cui al paragrafo 1; |
| --- | --- |

b)

il bilancio intermedio, qualora il bilancio di esercizio non sia ancora disponibile per il periodo richiesto dai documenti di cui al paragrafo 1;

| c) | il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, quale lo stato patrimoniale, il conto economico, variazioni del patrimonio netto e dei flussi di cassa, un riepilogo delle politiche contabili e altre note esplicative richiesti dai documenti di cui al paragrafo 1. |
| --- | --- |

c)

il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, quale lo stato patrimoniale, il conto economico, variazioni del patrimonio netto e dei flussi di cassa, un riepilogo delle politiche contabili e altre note esplicative richiesti dai documenti di cui al paragrafo 1.

3)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene un piano finanziario aziendale che contempla diversi scenari economici per la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione per un periodo di riferimento minimo di tre anni e le seguenti informazioni per ciascuno scenario:

| a) | i ricavi previsti per ciascuna delle seguenti categorie di servizi forniti dal richiedente, indicati separatamente per ciascuna categoria:






  i) | servizi di base inerenti a cartolarizzazione; |
| --- | --- | --- |

a)

i ricavi previsti per ciascuna delle seguenti categorie di servizi forniti dal richiedente, indicati separatamente per ciascuna categoria:

i)

servizi di base inerenti a cartolarizzazione;

| ii) | servizi accessori inerenti a cartolarizzazione; |
| --- | --- |

ii)

servizi accessori inerenti a cartolarizzazione;

| iii) | servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012; |
| --- | --- |

iii)

servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;

| iv) | servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni accessori direttamente correlati alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e da esse derivanti; |
| --- | --- |

iv)

servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni accessori direttamente correlati alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e da esse derivanti;

| v) | servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365; |
| --- | --- |

v)

servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365;

| vi) | servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni accessori direttamente correlati alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365 e da esse derivanti; |
| --- | --- |

vi)

servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni accessori direttamente correlati alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365 e da esse derivanti;

| vii) | servizi accessori combinati che sono direttamente correlati a ciascuna delle seguenti combinazioni di servizi e da esse derivanti:






  — | servizi di base inerenti a cartolarizzazione e servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012; |
| --- | --- | --- |

vii)

servizi accessori combinati che sono direttamente correlati a ciascuna delle seguenti combinazioni di servizi e da esse derivanti:

—

servizi di base inerenti a cartolarizzazione e servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;

| — | servizi di base inerenti a cartolarizzazione e servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365; |
| --- | --- |

—

servizi di base inerenti a cartolarizzazione e servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365;

| — | servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, e servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365; |
| --- | --- |

—

servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, e servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365;

| viii) | tutti i servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione, forniti nell’Unione o al di fuori di essa, che sono soggetti a registrazione e vigilanza da parte di un’autorità pubblica; |
| --- | --- |

viii)

tutti i servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione, forniti nell’Unione o al di fuori di essa, che sono soggetti a registrazione e vigilanza da parte di un’autorità pubblica;

| b) | il numero di operazioni di cartolarizzazione che il richiedente prevede di mettere a disposizione degli utenti elencati all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

b)

il numero di operazioni di cartolarizzazione che il richiedente prevede di mettere a disposizione degli utenti elencati all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;

| c) | i costi fissi e variabili connessi alla fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione. |
| --- | --- |

c)

i costi fissi e variabili connessi alla fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione.

I diversi scenari economici individuati nel piano finanziario aziendale comprendono uno scenario di riferimento in materia di ricavi, le variazioni positive e negative di almeno il 20 % rispetto a tale scenario e le variazioni positive e negative di almeno il 20 % rispetto al numero di operazioni di cartolarizzazione attese, individuato come riferimento nel piano finanziario aziendale.

4)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene il bilancio di esercizio sottoposto a revisione dell’impresa madre dei tre esercizi anteriori alla data di presentazione della domanda, ove disponibile.

5)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni sul richiedente:

| a) | la descrizione dei piani futuri per la costituzione di imprese figlie e la loro ubicazione; |
| --- | --- |

a)

la descrizione dei piani futuri per la costituzione di imprese figlie e la loro ubicazione;

| b) | la descrizione delle attività previste, comprese le attività delle imprese figlie o delle succursali. |
| --- | --- |

b)

la descrizione delle attività previste, comprese le attività delle imprese figlie o delle succursali.

Articolo 14

Risorse informatiche

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni sulle risorse informatiche:

| a) | la descrizione dettagliata del sistema informatico utilizzato dal richiedente per fornire servizi di base inerenti a cartolarizzazione, compresa una descrizione indicante quale sistema informatico sarà utilizzato per ciascun tipo di cartolarizzazione e di esposizione sottostante di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e); |
| --- | --- |

a)

la descrizione dettagliata del sistema informatico utilizzato dal richiedente per fornire servizi di base inerenti a cartolarizzazione, compresa una descrizione indicante quale sistema informatico sarà utilizzato per ciascun tipo di cartolarizzazione e di esposizione sottostante di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e);

| b) | i pertinenti requisiti operativi, le specifiche funzionali e tecniche, la capacità di memoria, la scalabilità del sistema (sia per espletare le sue funzioni che per gestire gli incrementi delle informazioni da trattare e delle richieste di accesso), i limiti massimi delle dimensioni dei dati trasmessi in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/1229 della Commissione (8), l’architettura e la progettazione tecnica del sistema, il modello e i flussi dei dati, le operazioni, le procedure amministrative e i manuali; |
| --- | --- |

b)

i pertinenti requisiti operativi, le specifiche funzionali e tecniche, la capacità di memoria, la scalabilità del sistema (sia per espletare le sue funzioni che per gestire gli incrementi delle informazioni da trattare e delle richieste di accesso), i limiti massimi delle dimensioni dei dati trasmessi in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/1229 della Commissione (8), l’architettura e la progettazione tecnica del sistema, il modello e i flussi dei dati, le operazioni, le procedure amministrative e i manuali;

8

| c) | la descrizione dettagliata dei dispositivi d’utente messi a punto dal richiedente per fornire servizi agli utenti; |
| --- | --- |

c)

la descrizione dettagliata dei dispositivi d’utente messi a punto dal richiedente per fornire servizi agli utenti;

| d) | le politiche e le procedure di investimento e rinnovo in materia di risorse informatiche del richiedente, compreso il ciclo di riesame e sviluppo dei sistemi del richiedente e delle politiche relative alla gestione delle versioni e ai test; |
| --- | --- |

d)

le politiche e le procedure di investimento e rinnovo in materia di risorse informatiche del richiedente, compreso il ciclo di riesame e sviluppo dei sistemi del richiedente e delle politiche relative alla gestione delle versioni e ai test;

| e) | un documento che descriva nel dettaglio il modo in cui il richiedente ha attuato, mediante uno schema XML (Extensible Markup Language), i modelli di segnalazione che figurano negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione (9), negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione (10) e qualsiasi messaggio XML supplementare, utilizzando le specifiche messe a disposizione dall’ESMA; |
| --- | --- |

e)

un documento che descriva nel dettaglio il modo in cui il richiedente ha attuato, mediante uno schema XML (Extensible Markup Language), i modelli di segnalazione che figurano negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione (9), negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione (10) e qualsiasi messaggio XML supplementare, utilizzando le specifiche messe a disposizione dall’ESMA;

Extensible Markup Language

9

10

| f) | le politiche e le procedure per gestire eventuali modifiche dei modelli di segnalazione stabiliti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225. |
| --- | --- |

f)

le politiche e le procedure per gestire eventuali modifiche dei modelli di segnalazione stabiliti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225.

Articolo 15

Meccanismi di raccolta e messa a disposizione delle informazioni

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene:

| a) | la descrizione dettagliata della procedura e delle risorse, dei metodi e dei canali che il richiedente utilizzerà per assicurare la raccolta tempestiva, strutturata e completa dei dati dei soggetti segnalanti, compresa una copia di eventuali manuali sulla segnalazione da mettere a disposizione dei soggetti segnalanti; |
| --- | --- |

a)

la descrizione dettagliata della procedura e delle risorse, dei metodi e dei canali che il richiedente utilizzerà per assicurare la raccolta tempestiva, strutturata e completa dei dati dei soggetti segnalanti, compresa una copia di eventuali manuali sulla segnalazione da mettere a disposizione dei soggetti segnalanti;

| b) | la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il richiedente intende utilizzare per garantire ai soggetti elencati all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 l’accesso diretto e immediato alle informazioni di cui agli articoli da 2 a 8 del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (11), compresa una copia del manuale d’uso e delle procedure interne necessarie per ottenere tale accesso; |
| --- | --- |

b)

la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il richiedente intende utilizzare per garantire ai soggetti elencati all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 l’accesso diretto e immediato alle informazioni di cui agli articoli da 2 a 8 del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (11), compresa una copia del manuale d’uso e delle procedure interne necessarie per ottenere tale accesso;

| c) | la descrizione delle procedure che il richiedente intende utilizzare per calcolare i punteggi indicanti il livello di completezza dei dati di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/1229 e la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che intende utilizzare per garantire ai soggetti elencati all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 un accesso diretto e immediato ai punteggi relativi al livello di completezza dei dati, in conformità del medesimo regolamento, compresa una copia del manuale d’uso e delle procedure interne necessarie per ottenere tale accesso. |
| --- | --- |

c)

la descrizione delle procedure che il richiedente intende utilizzare per calcolare i punteggi indicanti il livello di completezza dei dati di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/1229 e la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che intende utilizzare per garantire ai soggetti elencati all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 un accesso diretto e immediato ai punteggi relativi al livello di completezza dei dati, in conformità del medesimo regolamento, compresa una copia del manuale d’uso e delle procedure interne necessarie per ottenere tale accesso.

2)   La descrizione dettagliata di cui al paragrafo 1, lettera a):

| a) | distingue tra risorse, metodi e canali automatizzati e manuali; |
| --- | --- |

a)

distingue tra risorse, metodi e canali automatizzati e manuali;

| b) | se le risorse, i metodi o i canali sono manuali:






  i) | descrive in che modo tali risorse, metodi o canali rispondono al requisito di scalabilità di cui all’articolo 14, lettera b), del presente regolamento; |
| --- | --- | --- |

b)

se le risorse, i metodi o i canali sono manuali:

i)

descrive in che modo tali risorse, metodi o canali rispondono al requisito di scalabilità di cui all’articolo 14, lettera b), del presente regolamento;

| ii) | descrive le procedure specifiche poste in essere dal richiedente per assicurare che tali risorse, metodi e canali siano conformi all’articolo 24 del presente regolamento. |
| --- | --- |

ii)

descrive le procedure specifiche poste in essere dal richiedente per assicurare che tali risorse, metodi e canali siano conformi all’articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 16

Servizi accessori

Se un richiedente la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, un’impresa del gruppo del richiedente o un’impresa con cui il richiedente ha concluso un accordo relativo ai servizi di base inerenti a cartolarizzazione, offre o prevede di offrire servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione, la domanda di registrazione contiene:

| a) | la descrizione dei servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o dei servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione che il richiedente o un’impresa del suo gruppo presta o prevede di prestare, e la descrizione di eventuali accordi che il richiedente possa avere con le imprese che offrono tali servizi, nonché copia di tali accordi; |
| --- | --- |

a)

la descrizione dei servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o dei servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione che il richiedente o un’impresa del suo gruppo presta o prevede di prestare, e la descrizione di eventuali accordi che il richiedente possa avere con le imprese che offrono tali servizi, nonché copia di tali accordi;

| b) | le procedure e le politiche che garantiranno il necessario livello di separazione operativa in termini di risorse, sistemi, informazioni e procedure tra i servizi di base inerenti a cartolarizzazione e gli eventuali servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione del richiedente, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti dal richiedente, da un’impresa del gruppo o da qualsiasi altra impresa con la quale ha un accordo. |
| --- | --- |

b)

le procedure e le politiche che garantiranno il necessario livello di separazione operativa in termini di risorse, sistemi, informazioni e procedure tra i servizi di base inerenti a cartolarizzazione e gli eventuali servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione del richiedente, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti dal richiedente, da un’impresa del gruppo o da qualsiasi altra impresa con la quale ha un accordo.

Articolo 17

Alta dirigenza e membri del consiglio

Con riferimento a ciascun alto dirigente la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni:

| a) | una copia del curriculum vitae dell’alto dirigente, comprese le seguenti informazioni, nella misura in cui esse siano pertinenti per valutare l’adeguatezza dell’esperienza e delle conoscenze dell’alto dirigente ai fini dell’esercizio delle sue funzioni:






  i) | una panoramica dell’istruzione post-secondaria dell’alto dirigente; |
| --- | --- | --- |

a)

una copia del curriculum vitae dell’alto dirigente, comprese le seguenti informazioni, nella misura in cui esse siano pertinenti per valutare l’adeguatezza dell’esperienza e delle conoscenze dell’alto dirigente ai fini dell’esercizio delle sue funzioni:

i)

una panoramica dell’istruzione post-secondaria dell’alto dirigente;

| ii) | la carriera professionale dell’alto dirigente, con indicazione delle date e delle posizioni ricoperte e la descrizione delle funzioni esercitate; |
| --- | --- |

ii)

la carriera professionale dell’alto dirigente, con indicazione delle date e delle posizioni ricoperte e la descrizione delle funzioni esercitate;

| iii) | ogni qualifica professionale posseduta dall’alto dirigente, unitamente alla data di acquisizione della qualifica e l’indicazione dell’iscrizione a un ordine professionale pertinente; |
| --- | --- |

iii)

ogni qualifica professionale posseduta dall’alto dirigente, unitamente alla data di acquisizione della qualifica e l’indicazione dell’iscrizione a un ordine professionale pertinente;

| b) | informazioni dettagliate sulle conoscenze e sull’esperienza in materia di cartolarizzazione e nella gestione, nelle operazioni e nello sviluppo delle tecnologie informatiche; |
| --- | --- |

b)

informazioni dettagliate sulle conoscenze e sull’esperienza in materia di cartolarizzazione e nella gestione, nelle operazioni e nello sviluppo delle tecnologie informatiche;

| c) | informazioni relative a eventuali condanne penali per atti connessi alla fornitura di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita, in particolare mediante documenti ufficiali, se disponibili nello Stato membro; |
| --- | --- |

c)

informazioni relative a eventuali condanne penali per atti connessi alla fornitura di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita, in particolare mediante documenti ufficiali, se disponibili nello Stato membro;

| d) | una dichiarazione firmata dall’alto dirigente, in cui comunica se:






  i) | è stato condannato per reati connessi alla fornitura di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita; |
| --- | --- | --- |

d)

una dichiarazione firmata dall’alto dirigente, in cui comunica se:

i)

è stato condannato per reati connessi alla fornitura di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita;

| ii) | è incorso in sanzioni a conclusione di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti da un’autorità di regolamentazione o da un’agenzia o un organismo pubblici o è sottoposto a un tale procedimento non ancora concluso; |
| --- | --- |

ii)

è incorso in sanzioni a conclusione di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti da un’autorità di regolamentazione o da un’agenzia o un organismo pubblici o è sottoposto a un tale procedimento non ancora concluso;

| iii) | è stato condannato in un procedimento civile dinanzi al giudice connesso alla fornitura di servizi finanziari o di gestione di dati, o per irregolarità o frode nella gestione di un’impresa; |
| --- | --- |

iii)

è stato condannato in un procedimento civile dinanzi al giudice connesso alla fornitura di servizi finanziari o di gestione di dati, o per irregolarità o frode nella gestione di un’impresa;

| iv) | è Stato membro del consiglio o alto dirigente di un’impresa la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un organismo di regolamentazione; |
| --- | --- |

iv)

è Stato membro del consiglio o alto dirigente di un’impresa la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un organismo di regolamentazione;

| v) | gli è stato rifiutato il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l’autorizzazione da parte di un organismo di regolamentazione; |
| --- | --- |

v)

gli è stato rifiutato il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l’autorizzazione da parte di un organismo di regolamentazione;

| vi) | ha fatto parte del consiglio o dell’alta dirigenza di un’impresa che sia divenuta insolvente o sia stata posta in liquidazione mentre aveva ancora legami con l’impresa, oppure entro un anno dalla cessazione dei suoi legami con l’impresa; |
| --- | --- |

vi)

ha fatto parte del consiglio o dell’alta dirigenza di un’impresa che sia divenuta insolvente o sia stata posta in liquidazione mentre aveva ancora legami con l’impresa, oppure entro un anno dalla cessazione dei suoi legami con l’impresa;

| vii) | è Stato membro del consiglio o alto dirigente di un’impresa condannata o sanzionata da un organismo di regolamentazione; |
| --- | --- |

vii)

è Stato membro del consiglio o alto dirigente di un’impresa condannata o sanzionata da un organismo di regolamentazione;

| viii) | è stato altrimenti multato, sospeso, interdetto o soggetto ad altra sanzione per frode, appropriazione indebita o in connessione alla fornitura di servizi finanziari o di gestione di dati, da parte di un’amministrazione o di un organismo di regolamentazione o professionale; |
| --- | --- |

viii)

è stato altrimenti multato, sospeso, interdetto o soggetto ad altra sanzione per frode, appropriazione indebita o in connessione alla fornitura di servizi finanziari o di gestione di dati, da parte di un’amministrazione o di un organismo di regolamentazione o professionale;

| ix) | è stato interdetto dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, o licenziato o rimosso da qualsiasi altro incarico in un’impresa in seguito a condotta scorretta o irregolarità; |
| --- | --- |

ix)

è stato interdetto dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, o licenziato o rimosso da qualsiasi altro incarico in un’impresa in seguito a condotta scorretta o irregolarità;

| e) | una dichiarazione in merito ai potenziali conflitti di interesse che l’alto dirigente può avere nell’esecuzione dei suoi compiti e le modalità di gestione di tali conflitti. |
| --- | --- |

e)

una dichiarazione in merito ai potenziali conflitti di interesse che l’alto dirigente può avere nell’esecuzione dei suoi compiti e le modalità di gestione di tali conflitti.

Articolo 18

Trasparenza delle regole di accesso

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene:

| a) | le politiche e le procedure in conformità delle quali i diversi tipi di utente segnalano le informazioni raccolte, prodotte e conservate in modo centralizzato nel repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e accedono alle stesse, compresi i processi utilizzati dagli utenti per accedere alle informazioni conservate dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, visualizzarle, consultarle o modificarle, nonché le procedure utilizzate per autenticare l’identità degli utenti che accedono al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni; |
| --- | --- |

a)

le politiche e le procedure in conformità delle quali i diversi tipi di utente segnalano le informazioni raccolte, prodotte e conservate in modo centralizzato nel repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e accedono alle stesse, compresi i processi utilizzati dagli utenti per accedere alle informazioni conservate dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, visualizzarle, consultarle o modificarle, nonché le procedure utilizzate per autenticare l’identità degli utenti che accedono al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;

| b) | una copia dei termini e delle condizioni che determinano i diritti e le obbligazioni dei diversi tipi di utente in relazione alle informazioni conservate dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni; |
| --- | --- |

b)

una copia dei termini e delle condizioni che determinano i diritti e le obbligazioni dei diversi tipi di utente in relazione alle informazioni conservate dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;

| c) | la descrizione delle diverse categorie di accesso a disposizione degli utenti; |
| --- | --- |

c)

la descrizione delle diverse categorie di accesso a disposizione degli utenti;

| d) | la descrizione dettagliata delle politiche e delle procedure di accesso intese ad assicurare che gli utenti abbiano un accesso non discriminatorio alle informazioni conservate dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, tra cui:






  i) | eventuali restrizioni di accesso; |
| --- | --- | --- |

d)

la descrizione dettagliata delle politiche e delle procedure di accesso intese ad assicurare che gli utenti abbiano un accesso non discriminatorio alle informazioni conservate dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, tra cui:

i)

eventuali restrizioni di accesso;

| ii) | variazioni delle condizioni o delle restrizioni di accesso per i soggetti segnalanti e i diversi soggetti elencati all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

ii)

variazioni delle condizioni o delle restrizioni di accesso per i soggetti segnalanti e i diversi soggetti elencati all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;

| iii) | le modalità secondo le quali le politiche e le procedure di accesso assicurano un accesso il meno limitato possibile e le procedure di contestazione e annullamento di una restrizione o un diniego di accesso; |
| --- | --- |

iii)

le modalità secondo le quali le politiche e le procedure di accesso assicurano un accesso il meno limitato possibile e le procedure di contestazione e annullamento di una restrizione o un diniego di accesso;

| e) | la descrizione dettagliata delle politiche e delle procedure di accesso in virtù delle quali altri prestatori di servizi hanno un accesso non discriminatorio alle informazioni conservate dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, previo consenso scritto, volontario e revocabile del soggetto segnalante interessato, in particolare:






  i) | eventuali restrizioni di accesso; |
| --- | --- | --- |

e)

la descrizione dettagliata delle politiche e delle procedure di accesso in virtù delle quali altri prestatori di servizi hanno un accesso non discriminatorio alle informazioni conservate dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, previo consenso scritto, volontario e revocabile del soggetto segnalante interessato, in particolare:

i)

eventuali restrizioni di accesso;

| ii) | variazioni delle condizioni o delle restrizioni di accesso; |
| --- | --- |

ii)

variazioni delle condizioni o delle restrizioni di accesso;

| iii) | le modalità secondo le quali le politiche e le procedure di accesso assicurano un accesso il meno limitato possibile e le procedure di contestazione e annullamento di una restrizione o un diniego di accesso; |
| --- | --- |

iii)

le modalità secondo le quali le politiche e le procedure di accesso assicurano un accesso il meno limitato possibile e le procedure di contestazione e annullamento di una restrizione o un diniego di accesso;

| f) | una descrizione dei canali e dei meccanismi per comunicare pubblicamente agli utenti effettivi e potenziali le procedure mediante le quali essi possono infine accedere alle informazioni conservate dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e per comunicare pubblicamente ai soggetti segnalanti effettivi e potenziali le procedure mediante le quali essi possono infine rendere disponibili le informazioni tramite il richiedente. |
| --- | --- |

f)

una descrizione dei canali e dei meccanismi per comunicare pubblicamente agli utenti effettivi e potenziali le procedure mediante le quali essi possono infine accedere alle informazioni conservate dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e per comunicare pubblicamente ai soggetti segnalanti effettivi e potenziali le procedure mediante le quali essi possono infine rendere disponibili le informazioni tramite il richiedente.

2)   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono specificate per ciascuna delle seguenti categorie di utenti:

| a) | il personale e altri collaboratori affiliati al richiedente, anche all’interno dello stesso gruppo; |
| --- | --- |

a)

il personale e altri collaboratori affiliati al richiedente, anche all’interno dello stesso gruppo;

| b) | cedenti, promotori e SSPE (come categoria unica); |
| --- | --- |

b)

cedenti, promotori e SSPE (come categoria unica);

| c) | i soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

c)

i soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;

| d) | altri prestatori di servizi; |
| --- | --- |

d)

altri prestatori di servizi;

| e) | ogni altra categoria di utente identificata dal richiedente (con informazioni specificate separatamente per ciascuna categoria). |
| --- | --- |

e)

ogni altra categoria di utente identificata dal richiedente (con informazioni specificate separatamente per ciascuna categoria).

Articolo 19

Trasparenza delle politiche di fissazione del prezzo

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene una descrizione di quanto segue:

| a) | la politica di fissazione del prezzo del richiedente, compresi eventuali sconti e riduzioni e le condizioni per beneficiarne; |
| --- | --- |

a)

la politica di fissazione del prezzo del richiedente, compresi eventuali sconti e riduzioni e le condizioni per beneficiarne;

| b) | la struttura delle commissioni del richiedente per la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione e accessori, ivi compreso il costo stimato di ciascuno di tali servizi, e i dettagli dei metodi utilizzati per contabilizzare separatamente i costi che il richiedente sostiene per la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione e accessori, nonché le commissioni imposte dal richiedente per il trasferimento delle informazioni a un altro repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e per ricevere le informazioni trasferite da un altro repertorio di dati sulle cartolarizzazioni; |
| --- | --- |

b)

la struttura delle commissioni del richiedente per la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione e accessori, ivi compreso il costo stimato di ciascuno di tali servizi, e i dettagli dei metodi utilizzati per contabilizzare separatamente i costi che il richiedente sostiene per la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione e accessori, nonché le commissioni imposte dal richiedente per il trasferimento delle informazioni a un altro repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e per ricevere le informazioni trasferite da un altro repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;

| c) | i metodi utilizzati dal richiedente per mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui alle lettere a) e b), compresa una copia della struttura delle commissioni che indichi separatamente i servizi di base inerenti a cartolarizzazione e, se sono forniti, i servizi accessori inerenti a cartolarizzazione. |
| --- | --- |

c)

i metodi utilizzati dal richiedente per mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui alle lettere a) e b), compresa una copia della struttura delle commissioni che indichi separatamente i servizi di base inerenti a cartolarizzazione e, se sono forniti, i servizi accessori inerenti a cartolarizzazione.

Articolo 20

Rischio operativo

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene:

| a) | la descrizione dettagliata delle risorse disponibili e delle procedure miranti a individuare e ridurre il rischio operativo e qualsiasi altro rischio rilevante cui il richiedente sia esposto, ivi compresa una copia delle pertinenti politiche, metodologie, procedure interne e manuali redatti a tale scopo; |
| --- | --- |

a)

la descrizione dettagliata delle risorse disponibili e delle procedure miranti a individuare e ridurre il rischio operativo e qualsiasi altro rischio rilevante cui il richiedente sia esposto, ivi compresa una copia delle pertinenti politiche, metodologie, procedure interne e manuali redatti a tale scopo;

| b) | la descrizione delle attività liquide nette finanziate da capitale proprio per la copertura di potenziali perdite economiche di natura generale al fine di continuare a fornire i servizi di base inerenti a cartolarizzazione in condizioni normali di funzionamento; |
| --- | --- |

b)

la descrizione delle attività liquide nette finanziate da capitale proprio per la copertura di potenziali perdite economiche di natura generale al fine di continuare a fornire i servizi di base inerenti a cartolarizzazione in condizioni normali di funzionamento;

| c) | una valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie del richiedente al fine di coprire i costi operativi di una liquidazione o riorganizzazione delle operazioni e dei servizi essenziali per un periodo di almeno nove mesi; |
| --- | --- |

c)

una valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie del richiedente al fine di coprire i costi operativi di una liquidazione o riorganizzazione delle operazioni e dei servizi essenziali per un periodo di almeno nove mesi;

| d) | il piano di continuità operativa del richiedente e la descrizione delle modalità per aggiornarlo, tra cui:






  i) | tutti i processi aziendali, le risorse, le procedure di escalation e i relativi sistemi aventi importanza critica per garantire i servizi di base inerenti a cartolarizzazione del richiedente, ivi compresi i pertinenti servizi esternalizzati, la strategia, la politica e gli obiettivi del richiedente per garantire la continuità dei processi; |
| --- | --- | --- |

d)

il piano di continuità operativa del richiedente e la descrizione delle modalità per aggiornarlo, tra cui:

i)

tutti i processi aziendali, le risorse, le procedure di escalation e i relativi sistemi aventi importanza critica per garantire i servizi di base inerenti a cartolarizzazione del richiedente, ivi compresi i pertinenti servizi esternalizzati, la strategia, la politica e gli obiettivi del richiedente per garantire la continuità dei processi;

| ii) | eventuali accordi in vigore con altri fornitori di infrastrutture del mercato finanziario, ivi compresi altri repertori di dati sulle cartolarizzazioni; |
| --- | --- |

ii)

eventuali accordi in vigore con altri fornitori di infrastrutture del mercato finanziario, ivi compresi altri repertori di dati sulle cartolarizzazioni;

| iii) | le modalità per garantire un livello minimo di servizio delle funzioni essenziali e la tempistica prevista per il pieno ripristino di dette funzioni; |
| --- | --- |

iii)

le modalità per garantire un livello minimo di servizio delle funzioni essenziali e la tempistica prevista per il pieno ripristino di dette funzioni;

| iv) | il tempo di ripristino massimo accettabile dei processi e dei sistemi aziendali, tenendo conto dei termini per la segnalazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 e del volume di informazioni che il richiedente deve trattare entro il periodo trimestrale; |
| --- | --- |

iv)

il tempo di ripristino massimo accettabile dei processi e dei sistemi aziendali, tenendo conto dei termini per la segnalazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 e del volume di informazioni che il richiedente deve trattare entro il periodo trimestrale;

| v) | le procedure di gestione della registrazione e del riesame degli incidenti; |
| --- | --- |

v)

le procedure di gestione della registrazione e del riesame degli incidenti;

| vi) | un programma di test periodici, che garantisca l’esecuzione di prove sufficienti a coprire una gamma adeguata di scenari possibili, a breve e medio termine, compresi, ma non solo, disfunzioni del sistema, catastrofi naturali, interruzioni della comunicazione, perdita di personale essenziale e impossibilità di usare i locali in cui si svolge solitamente l’attività e che preveda prove per individuare il modo in cui l’hardware, il software e le comunicazioni reagiscono alle potenziali minacce, i risultati e le azioni di follow-up derivanti dalle prove e i sistemi che si sono rivelati incapaci di far fronte agli specifici scenari testati; |
| --- | --- |

vi)

un programma di test periodici, che garantisca l’esecuzione di prove sufficienti a coprire una gamma adeguata di scenari possibili, a breve e medio termine, compresi, ma non solo, disfunzioni del sistema, catastrofi naturali, interruzioni della comunicazione, perdita di personale essenziale e impossibilità di usare i locali in cui si svolge solitamente l’attività e che preveda prove per individuare il modo in cui l’hardware, il software e le comunicazioni reagiscono alle potenziali minacce, i risultati e le azioni di follow-up derivanti dalle prove e i sistemi che si sono rivelati incapaci di far fronte agli specifici scenari testati;

| vii) | il numero di siti tecnici e operativi alternativi disponibili, la loro ubicazione, le risorse di cui dispongono rispetto al sito principale e le procedure di continuità operativa in vigore qualora si renda necessario l’uso dei siti alternativi; |
| --- | --- |

vii)

il numero di siti tecnici e operativi alternativi disponibili, la loro ubicazione, le risorse di cui dispongono rispetto al sito principale e le procedure di continuità operativa in vigore qualora si renda necessario l’uso dei siti alternativi;

| viii) | informazioni sull’accesso a un sito di attività secondario per consentire al personale di garantire la continuità dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione, qualora la sede principale non sia disponibile; |
| --- | --- |

viii)

informazioni sull’accesso a un sito di attività secondario per consentire al personale di garantire la continuità dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione, qualora la sede principale non sia disponibile;

| ix) | i piani, le procedure e i dispositivi per gestire le situazioni di emergenza e garantire la sicurezza del personale; |
| --- | --- |

ix)

i piani, le procedure e i dispositivi per gestire le situazioni di emergenza e garantire la sicurezza del personale;

| x) | i piani, le procedure e i dispositivi per gestire le crisi, coordinare gli sforzi complessivi in materia di continuità operativa e determinare la loro tempestiva (entro il tempo massimo di ripristino definito dal richiedente) ed efficace capacità di attivazione, mobilitazione ed escalation; |
| --- | --- |

x)

i piani, le procedure e i dispositivi per gestire le crisi, coordinare gli sforzi complessivi in materia di continuità operativa e determinare la loro tempestiva (entro il tempo massimo di ripristino definito dal richiedente) ed efficace capacità di attivazione, mobilitazione ed escalation;

| xi) | i piani, le procedure e i dispositivi per ripristinare i componenti del sistema, dell’applicazione e dell’infrastruttura del richiedente entro il tempo massimo di ripristino definito da quest’ultimo; |
| --- | --- |

xi)

i piani, le procedure e i dispositivi per ripristinare i componenti del sistema, dell’applicazione e dell’infrastruttura del richiedente entro il tempo massimo di ripristino definito da quest’ultimo;

| xii) | dettagli circa la formazione del personale sul funzionamento dei meccanismi di continuità operativa e ruolo di ciascuno, compreso il personale preposto alle operazioni di sicurezza specificamente incaricato della reazione immediata all’interruzione del servizio; |
| --- | --- |

xii)

dettagli circa la formazione del personale sul funzionamento dei meccanismi di continuità operativa e ruolo di ciascuno, compreso il personale preposto alle operazioni di sicurezza specificamente incaricato della reazione immediata all’interruzione del servizio;

| e) | la descrizione delle misure adottate per garantire i servizi di base inerenti a cartolarizzazione del richiedente in caso di perturbazioni e la partecipazione degli utenti e dei terzi a tali misure; |
| --- | --- |

e)

la descrizione delle misure adottate per garantire i servizi di base inerenti a cartolarizzazione del richiedente in caso di perturbazioni e la partecipazione degli utenti e dei terzi a tali misure;

| f) | la descrizione dei dispositivi posti in essere dal richiedente per pubblicare sul proprio sito web e informare immediatamente l’ESMA e gli altri utenti in merito a eventuali interruzioni del servizio o perturbazioni nei collegamenti, nonché al tempo stimato necessario per ripristinare la regolarità del servizio; |
| --- | --- |

f)

la descrizione dei dispositivi posti in essere dal richiedente per pubblicare sul proprio sito web e informare immediatamente l’ESMA e gli altri utenti in merito a eventuali interruzioni del servizio o perturbazioni nei collegamenti, nonché al tempo stimato necessario per ripristinare la regolarità del servizio;

| g) | la descrizione dei dispositivi del richiedente che consentono al personale di monitorare costantemente in tempo reale le prestazioni dei sistemi informatici. |
| --- | --- |

g)

la descrizione dei dispositivi del richiedente che consentono al personale di monitorare costantemente in tempo reale le prestazioni dei sistemi informatici.

2)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni include una copia delle politiche e delle procedure per garantire l’ordinato trasferimento delle informazioni e il reindirizzamento dei flussi di informazioni ad altri repertori di dati sulle cartolarizzazioni.

Articolo 21

Esternalizzazione

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dimostra che, qualora disponga che un terzo, comprese le imprese con cui ha stretti legami, esegua attività per suo conto, il richiedente si accerta che il terzo possieda la competenza e la capacità per eseguirle in maniera affidabile e professionale.

2)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni specifica o contiene tutti i seguenti elementi:

| a) | la descrizione dell’ambito delle attività da esternalizzare nonché il grado di dettaglio e la misura in cui tali attività sono esternalizzate; |
| --- | --- |

a)

la descrizione dell’ambito delle attività da esternalizzare nonché il grado di dettaglio e la misura in cui tali attività sono esternalizzate;

| b) | una copia dei pertinenti accordi sul livello dei servizi, con funzioni e responsabilità chiare, metriche e obiettivi per ogni requisito fondamentale esternalizzato del richiedente, i metodi utilizzati per monitorare il livello dei servizi delle funzioni esternalizzate, nonché le misure o le azioni da adottare qualora non sia raggiunto l’obiettivo in materia di livello dei servizi; |
| --- | --- |

b)

una copia dei pertinenti accordi sul livello dei servizi, con funzioni e responsabilità chiare, metriche e obiettivi per ogni requisito fondamentale esternalizzato del richiedente, i metodi utilizzati per monitorare il livello dei servizi delle funzioni esternalizzate, nonché le misure o le azioni da adottare qualora non sia raggiunto l’obiettivo in materia di livello dei servizi;

| c) | una copia dei contratti che disciplinano tali accordi sul livello dei servizi, compresa l’identificazione del terzo prestatore di servizi; |
| --- | --- |

c)

una copia dei contratti che disciplinano tali accordi sul livello dei servizi, compresa l’identificazione del terzo prestatore di servizi;

| d) | una copia di eventuali relazioni esterne sulle attività esternalizzate, se disponibili; |
| --- | --- |

d)

una copia di eventuali relazioni esterne sulle attività esternalizzate, se disponibili;

| e) | la descrizione dettagliata delle misure organizzative e delle politiche adottate in materia di esternalizzazione e i rischi che questa comporta secondo quanto indicato al paragrafo 4. |
| --- | --- |

e)

la descrizione dettagliata delle misure organizzative e delle politiche adottate in materia di esternalizzazione e i rischi che questa comporta secondo quanto indicato al paragrafo 4.

3)   La domanda di registrazione dimostra che l’esternalizzazione non limita la capacità del richiedente di esercitare le funzioni dell’alta dirigenza o dell’organo di gestione.

4)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene informazioni sufficienti a dimostrare in che modo il richiedente rimane responsabile di qualsiasi attività esternalizzata e la descrizione delle misure organizzative adottate dal richiedente per garantire quanto segue:

| a) | che il terzo prestatore di servizi esegua le attività esternalizzate in maniera efficace e in conformità con i requisiti normativi e regolamentari applicabili e provveda a colmare adeguatamente le carenze riscontrate; |
| --- | --- |

a)

che il terzo prestatore di servizi esegua le attività esternalizzate in maniera efficace e in conformità con i requisiti normativi e regolamentari applicabili e provveda a colmare adeguatamente le carenze riscontrate;

| b) | che il richiedente individui i rischi che si pongono in relazione alle attività esternalizzate ed effettui un adeguato controllo periodico di tali rischi; |
| --- | --- |

b)

che il richiedente individui i rischi che si pongono in relazione alle attività esternalizzate ed effettui un adeguato controllo periodico di tali rischi;

| c) | che le attività esternalizzate siano sottoposte a procedure adeguate di controllo, anche in termini di effettiva vigilanza all’interno del soggetto richiedente sulle attività e sui rischi ad esse associati; |
| --- | --- |

c)

che le attività esternalizzate siano sottoposte a procedure adeguate di controllo, anche in termini di effettiva vigilanza all’interno del soggetto richiedente sulle attività e sui rischi ad esse associati;

| d) | che sia assicurata un’adeguata continuità operativa delle attività esternalizzate. |
| --- | --- |

d)

che sia assicurata un’adeguata continuità operativa delle attività esternalizzate.

Ai fini del primo comma, lettera d), il richiedente fornisce informazioni sui meccanismi di continuità operativa del terzo prestatore di servizi, compresa la valutazione della qualità di tali meccanismi da parte del richiedente e, se necessario, eventuali miglioramenti che quest’ultimo ha chiesto di apportare.

5)   Se il terzo prestatore di servizi è soggetto alla vigilanza di un’autorità di regolamentazione, la domanda di registrazione contiene anche informazioni che dimostrano che il terzo prestatore di servizi collabora con tale autorità in relazione alle attività esternalizzate.

Articolo 22

Sicurezza

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene la prova di quanto segue:

| a) | che i sistemi informatici sono protetti dall’uso improprio o dall’accesso non autorizzato; |
| --- | --- |

a)

che i sistemi informatici sono protetti dall’uso improprio o dall’accesso non autorizzato;

| b) | che i sistemi di informazione, quali definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), sono protetti dagli attacchi; |
| --- | --- |

b)

che i sistemi di informazione, quali definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), sono protetti dagli attacchi;

| c) | che è impedita la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate; |
| --- | --- |

c)

che è impedita la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate;

| d) | che è garantita la sicurezza e l’integrità delle informazioni ricevute dal repertorio a norma del regolamento (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

d)

che è garantita la sicurezza e l’integrità delle informazioni ricevute dal repertorio a norma del regolamento (UE) 2017/2402.

2)   La domanda contiene la prova che il richiedente dispone di meccanismi atti a individuare e gestire in modo rapido e tempestivo i rischi di cui al paragrafo 1.

3)   Per quanto riguarda le violazioni delle misure di sicurezza fisica ed elettronica di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda contiene la prova che il richiedente dispone di meccanismi per agire in modo rapido e tempestivo al fine di:

| a) | informare l’ESMA dell’incidente che ha dato origine alla violazione; |
| --- | --- |

a)

informare l’ESMA dell’incidente che ha dato origine alla violazione;

| b) | fornire all’ESMA un rapporto sull’accaduto precisando la natura e i dettagli dell’incidente, le misure adottate per farvi fronte e le iniziative prese per impedire il ripetersi di incidenti simili; |
| --- | --- |

b)

fornire all’ESMA un rapporto sull’accaduto precisando la natura e i dettagli dell’incidente, le misure adottate per farvi fronte e le iniziative prese per impedire il ripetersi di incidenti simili;

| c) | informare i propri utenti dell’incidente se sono stati interessati dalla violazione. |
| --- | --- |

c)

informare i propri utenti dell’incidente se sono stati interessati dalla violazione.

Articolo 23

Procedure di verifica

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene la descrizione delle politiche e delle procedure messe in atto dal richiedente al fine di:

| a) | autenticare l’identità dell’utente che accede ai sistemi del richiedente; |
| --- | --- |

a)

autenticare l’identità dell’utente che accede ai sistemi del richiedente;

| b) | autorizzare e consentire la registrazione delle informazioni ricevute dal richiedente a norma del regolamento (UE) 2017/2402 per la cartolarizzazione interessata; |
| --- | --- |

b)

autorizzare e consentire la registrazione delle informazioni ricevute dal richiedente a norma del regolamento (UE) 2017/2402 per la cartolarizzazione interessata;

| c) | ottemperare agli articoli da 2 a 4 del regolamento delegato (UE) 2020/1229; |
| --- | --- |

c)

ottemperare agli articoli da 2 a 4 del regolamento delegato (UE) 2020/1229;

| d) | verificare ed evidenziare le doppie comunicazioni di informazioni; |
| --- | --- |

d)

verificare ed evidenziare le doppie comunicazioni di informazioni;

| e) | identificare le informazioni che il repertorio non ha ricevuto, ove vi sia l’obbligo di rendere disponibili tali informazioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

e)

identificare le informazioni che il repertorio non ha ricevuto, ove vi sia l’obbligo di rendere disponibili tali informazioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.

2)   La domanda contiene anche documenti che forniscono diversi esempi dettagliati di test, comprendenti gli elementi grafici, che dimostrano la capacità del richiedente di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), sono forniti diversi esempi dettagliati di test per ciascuna delle verifiche elencate all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/1229.

Articolo 24

Qualità delle informazioni prodotte

In merito alle informazioni prodotte dal richiedente a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1229, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene la descrizione dettagliata delle procedure messe in atto dal richiedente che permettano a quest’ultimo di pubblicare correttamente, senza introdurvi errori o omissioni, le informazioni ricevute dai soggetti segnalanti.

Articolo 25

Riservatezza

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene la descrizione dettagliata delle politiche, delle procedure e dei meccanismi interni per prevenire:

| a) | qualsiasi uso delle informazioni conservate dal richiedente per scopi illegittimi; |
| --- | --- |

a)

qualsiasi uso delle informazioni conservate dal richiedente per scopi illegittimi;

| b) | la divulgazione di informazioni riservate; |
| --- | --- |

b)

la divulgazione di informazioni riservate;

| c) | l’uso commerciale delle informazioni conservate dal richiedente ove tale uso è vietato. |
| --- | --- |

c)

l’uso commerciale delle informazioni conservate dal richiedente ove tale uso è vietato.

2)   La descrizione di cui al paragrafo 1 contiene una descrizione delle procedure interne in materia di autorizzazione del personale all’uso di password di accesso alle informazioni, specificando lo scopo dell’uso, l’entità delle informazioni visualizzate e le restrizioni sull’uso delle informazioni.

3)   I richiedenti forniscono all’ESMA informazioni sulle procedure di tenuta di un log che consenta di identificare ogni membro del personale che accede alle informazioni conservate dal richiedente, il momento dell’accesso, la natura delle informazioni cui accede e lo scopo.

Articolo 26

Politica sulla conservazione dei dati

1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni:

| a) | i sistemi, le politiche e le procedure di conservazione dei dati che sono utilizzati per garantire che le informazioni rese disponibili dal soggetto segnalante a norma del regolamento (UE) 2017/2402 tramite il richiedente siano registrate e conservate dal richiedente in conformità all’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, quale applicato dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

a)

i sistemi, le politiche e le procedure di conservazione dei dati che sono utilizzati per garantire che le informazioni rese disponibili dal soggetto segnalante a norma del regolamento (UE) 2017/2402 tramite il richiedente siano registrate e conservate dal richiedente in conformità all’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, quale applicato dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402;

| b) | la descrizione dettagliata dei sistemi, delle politiche e delle procedure di conservazione dei dati che sono utilizzati per garantire che le informazioni rese disponibili dal soggetto segnalante a norma del regolamento (UE) 2017/2402 tramite il richiedente siano modificate in modo adeguato e conformemente alle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari; |
| --- | --- |

b)

la descrizione dettagliata dei sistemi, delle politiche e delle procedure di conservazione dei dati che sono utilizzati per garantire che le informazioni rese disponibili dal soggetto segnalante a norma del regolamento (UE) 2017/2402 tramite il richiedente siano modificate in modo adeguato e conformemente alle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari;

| c) | informazioni sul ricevimento e la gestione delle informazioni messe a disposizione dal soggetto segnalante a norma del regolamento (UE) 2017/2402 tramite il richiedente, compresa una descrizione delle politiche e delle procedure messe in atto dal richiedente per assicurare quanto segue:






  i) | la registrazione tempestiva e accurata delle informazioni ricevute; |
| --- | --- | --- |

c)

informazioni sul ricevimento e la gestione delle informazioni messe a disposizione dal soggetto segnalante a norma del regolamento (UE) 2017/2402 tramite il richiedente, compresa una descrizione delle politiche e delle procedure messe in atto dal richiedente per assicurare quanto segue:

i)

la registrazione tempestiva e accurata delle informazioni ricevute;

| ii) | la conservazione in un log di segnalazione di tutte le informazioni ricevute riguardanti il ricevimento, la modifica o la cessazione di un’operazione di cartolarizzazione; |
| --- | --- |

ii)

la conservazione in un log di segnalazione di tutte le informazioni ricevute riguardanti il ricevimento, la modifica o la cessazione di un’operazione di cartolarizzazione;

| iii) | che le informazioni siano conservate sia online che offline; |
| --- | --- |

iii)

che le informazioni siano conservate sia online che offline;

| iv) | che le informazioni siano adeguatamente copiate ai fini della continuità operativa. |
| --- | --- |

iv)

che le informazioni siano adeguatamente copiate ai fini della continuità operativa.

2)   La domanda di registrazione include inoltre le politiche e le procedure del richiedente per registrare immediatamente e conservare per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione della cartolarizzazione le verifiche, le convalide e le informazioni fornite dal richiedente a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1229.

Articolo 27

Pagamento delle commissioni

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene la prova del pagamento delle commissioni per la registrazione di cui all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/2402 della Commissione.

Articolo 28

Verifica dell’accuratezza e della completezza della domanda

1)   Tutte le informazioni fornite all’ESMA nel corso della procedura di registrazione sono accompagnate da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente del richiedente in cui questi attestino che, per quanto a loro conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete.

2)   Le informazioni sono anche accompagnate dalla pertinente documentazione societaria di legge che certifica l’accuratezza delle informazioni contenute nella domanda, ove tale documentazione sia opportuna e disponibile.

Articolo 29

Obblighi di informazione per i repertori di dati sulle negoziazioni registrati che chiedono di fornire servizi di base inerenti a cartolarizzazione

1)   La domanda ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 di estensione della registrazione ai fini dell’articolo 7 del medesimo regolamento contiene le informazioni e la documentazione richieste dalle seguenti disposizioni del presente regolamento:

| a) | l’articolo 2, ad esclusione del paragrafo 2, lettera d); |
| --- | --- |

a)

l’articolo 2, ad esclusione del paragrafo 2, lettera d);

| b) | l’articolo 3; |
| --- | --- |

b)

l’articolo 3;

| c) | l’articolo 5, ad esclusione del paragrafo 2, lettera d); |
| --- | --- |

c)

l’articolo 5, ad esclusione del paragrafo 2, lettera d);

| d) | l’articolo 6; |
| --- | --- |

d)

l’articolo 6;

| e) | l’articolo 9; |
| --- | --- |

e)

l’articolo 9;

| f) | l’articolo 10, lettera b); |
| --- | --- |

f)

l’articolo 10, lettera b);

| g) | l’articolo 12; |
| --- | --- |

g)

l’articolo 12;

| h) | l’articolo 13, paragrafo 2; |
| --- | --- |

h)

l’articolo 13, paragrafo 2;

| i) | gli articoli 14, 15 e 16; |
| --- | --- |

i)

gli articoli 14, 15 e 16;

| j) | l’articolo 17, lettere b) ed e); |
| --- | --- |

j)

l’articolo 17, lettere b) ed e);

| k) | gli articoli da 18 a 24; |
| --- | --- |

k)

gli articoli da 18 a 24;

| l) | l’articolo 25, paragrafo 2; |
| --- | --- |

l)

l’articolo 25, paragrafo 2;

| m) | gli articoli 26, 27 e 28. |
| --- | --- |

m)

gli articoli 26, 27 e 28.

2)   Le informazioni e la documentazione richieste dalle disposizioni del presente regolamento che non sono contemplate dal paragrafo 1 sono incluse nella domanda solo se il contenuto di tali particolari informazioni o documentazione al momento della presentazione della domanda differisce dall’ultimo contenuto fornito all’ESMA prima di allora a norma del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, a seconda dei casi.

3)   Ai fini del presente articolo, i riferimenti alla domanda di registrazione di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 4, e agli articoli da 3 a 28 si intendono come riferimenti alla domanda di estensione della registrazione.

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER

---

(1)  
  GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

1

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

2

(3)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

3

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

4

(5)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).

5

(6)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

6

(7)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

7

(8)  Regolamento delegato (UE) 2020/1229 della Commissione, del 29 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta, l’aggregazione, la comparazione, la verifica della completezza e della coerenza dei dati e l’accesso ad essi (Cfr. pag. 335 della presente Gazzetta ufficiale).

8

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (Cfr. pag. 217 della presente Gazzetta ufficiale).

9

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS (Cfr. pag. 315 della presente Gazzetta ufficiale).

10

(11)  Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

11

(12)  Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

12

---