# Официален вестник L 289/2020

| | ISSN 1977-0618 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | L 289 |
| | |
| Издание на български език | Законодателство | Година 633 септември 2020 г. |

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 289

Издание на български език

Законодателство

Година 633 септември 2020 г.

---

| Съдържание | | II   Незаконодателни актове | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
| | | РЕГЛАМЕНТИ |
| | * | Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (
  1
  ) | 1 |
| | * | Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225 на Комисията от 29 октомври 2019 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и стандартизираните образци, използвани от инициатора, спонсора и ДСЦС за предоставяне на информацията и данните за секюритизацията (
  1
  ) | 217 |
| | * | Делегиран регламент (ЕС) 2020/1226 на Комисията от 12 ноември 2019 година за допълване на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета и за определяне на регулаторни технически стандарти за уточняване на информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с изискванията относно уведомлението за ОПС секюритизация (
  1
  ) | 285 |
| | * | Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1227 на Комисията от 12 ноември 2019 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация в съответствие с изискванията за уведомление за ОПС секюритизация (
  1
  ) | 315 |
| | * | Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1228 на Комисията от 29 ноември 2019 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формàта на заявленията за регистрация като регистър на секюритизации или за разширяване на обхвата на регистрацията на регистър на трансакции съгласно Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета (
  1
  ) | 330 |
| | * | Делегиран регламент (ЕС) 2020/1229 на Комисията от 29 ноември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оперативните стандарти за регистрите на секюритизации за събиране, обобщаване, сравняване, достъп и проверка на изчерпателността и съгласуваността на данните (
  1
  ) | 335 |
| | * | Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230 на Комисията от 29 ноември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточняват подаваното от регистър на секюритизации заявление за регистрация и подаваното от регистър на трансакции опростено заявление за разширяване на обхвата на регистрацията (
  1
  ) | 345 |

Съдържание

II   Незаконодателни актове

Страница

РЕГЛАМЕНТИ

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (
  1
  )

1

1

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225 на Комисията от 29 октомври 2019 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и стандартизираните образци, използвани от инициатора, спонсора и ДСЦС за предоставяне на информацията и данните за секюритизацията (
  1
  )

1

217

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1226 на Комисията от 12 ноември 2019 година за допълване на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета и за определяне на регулаторни технически стандарти за уточняване на информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с изискванията относно уведомлението за ОПС секюритизация (
  1
  )

1

285

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1227 на Комисията от 12 ноември 2019 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация в съответствие с изискванията за уведомление за ОПС секюритизация (
  1
  )

1

315

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1228 на Комисията от 29 ноември 2019 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формàта на заявленията за регистрация като регистър на секюритизации или за разширяване на обхвата на регистрацията на регистър на трансакции съгласно Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета (
  1
  )

1

330

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1229 на Комисията от 29 ноември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оперативните стандарти за регистрите на секюритизации за събиране, обобщаване, сравняване, достъп и проверка на изчерпателността и съгласуваността на данните (
  1
  )

1

335

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230 на Комисията от 29 ноември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточняват подаваното от регистър на секюритизации заявление за регистрация и подаваното от регистър на трансакции опростено заявление за разширяване на обхвата на регистрацията (
  1
  )

1

345

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Текст от значение за ЕИП. |

---

(1)   Текст от значение за ЕИП.

1

| BG | Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.
  Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда. |
| --- | --- |

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

---

II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

| 3.9.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 289/1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/1

---

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1224 НА КОМИСИЯТА

от 16 октомври 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) No 1060/2009 и (ЕС) No 648/2012 (1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 17, параграф 2, буква а) от него,

като има предвид, че:

| (1) | В обхвата на член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402 попадат всички секюритизации, в т.ч. секюритизациите, за които трябва да се изготви проспект съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета (2) (наричани „публични“ секюритизации), и секюритизациите, за които не е необходимо да се изготви проспект (наричани „частни“ секюритизации). Член 17, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 се отнася за секюритизациите, за които информацията се предоставя посредством невключващ частни секюритизации регистър на секюритизации. За да бъде отразено това разграничение, настоящият делегиран регламент е съставен от отделни раздели, в които се посочва информацията, отнасяща се за всички секюритизации, и тази, отнасяща се единствено за публичните секюритизации. |
| --- | --- |

(1)

В обхвата на член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402 попадат всички секюритизации, в т.ч. секюритизациите, за които трябва да се изготви проспект съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета (2) (наричани „публични“ секюритизации), и секюритизациите, за които не е необходимо да се изготви проспект (наричани „частни“ секюритизации). Член 17, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 се отнася за секюритизациите, за които информацията се предоставя посредством невключващ частни секюритизации регистър на секюритизации. За да бъде отразено това разграничение, настоящият делегиран регламент е съставен от отделни раздели, в които се посочва информацията, отнасяща се за всички секюритизации, и тази, отнасяща се единствено за публичните секюритизации.

| (2) | Оповестяването на конкретна информация, свързана със секюритизациите, е необходимо за инвеститорите и потенциалните инвеститори, за да могат ефективно да извършват надлежна проверка и подходяща оценка на кредитните рискове по базисните експозиции, свързания с модела риск, правния риск, операционния риск, риска от контрагента, риска във връзка с обслужването на дълга, ликвидния риск и риска от концентрация. Оповестената информация следва също да бъде достатъчно подробна, за да позволи на субектите, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да осъществяват ефективен мониторинг върху цялостното функциониране на пазарите на секюритизации, тенденциите във връзка с базисните групи активи, структурите за секюритизация, взаимосвързаността между контрагентите и ролята на секюритизациите в по-широкия макрофинансов контекст на Съюза. |
| --- | --- |

(2)

Оповестяването на конкретна информация, свързана със секюритизациите, е необходимо за инвеститорите и потенциалните инвеститори, за да могат ефективно да извършват надлежна проверка и подходяща оценка на кредитните рискове по базисните експозиции, свързания с модела риск, правния риск, операционния риск, риска от контрагента, риска във връзка с обслужването на дълга, ликвидния риск и риска от концентрация. Оповестената информация следва също да бъде достатъчно подробна, за да позволи на субектите, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да осъществяват ефективен мониторинг върху цялостното функциониране на пазарите на секюритизации, тенденциите във връзка с базисните групи активи, структурите за секюритизация, взаимосвързаността между контрагентите и ролята на секюритизациите в по-широкия макрофинансов контекст на Съюза.

| (3) | Секюритизациите могат да обхващат много видове базисни експозиции, като например заеми, лизинги, дългови инструменти, кредити или други вземания, генериращи парични потоци. Поради това е целесъобразно да се установят специални изисквания за докладване на най-разпространените в Съюза видове базисни експозиции въз основа на непогасените по тях суми и териториалното им разпространение. С цел да се гарантира оповестяването на всички видове базисни експозиции, следва също така да бъдат определени специфични изисквания за докладване на т.нар. „езотерични“ базисни експозиции, които не спадат към най-разпространените видове. |
| --- | --- |

(3)

Секюритизациите могат да обхващат много видове базисни експозиции, като например заеми, лизинги, дългови инструменти, кредити или други вземания, генериращи парични потоци. Поради това е целесъобразно да се установят специални изисквания за докладване на най-разпространените в Съюза видове базисни експозиции въз основа на непогасените по тях суми и териториалното им разпространение. С цел да се гарантира оповестяването на всички видове базисни експозиции, следва също така да бъдат определени специфични изисквания за докладване на т.нар. „езотерични“ базисни експозиции, които не спадат към най-разпространените видове.

| (4) | За даден вид базисни експозиции може да се прилагат няколко възможни набора от изисквания за докладване по настоящия регламент. В съответствие със съществуващата пазарна практика информацията за група базисни експозиции, състояща се изцяло от автомобилни базисни експозиции, следва да се докладва чрез съответния образец за автомобилните базисни експозиции, установен в приложенията към настоящия регламент, независимо от това дали тези базисни експозиции са заеми или лизинги. Също така в съответствие със съществуващата пазарна практика информацията за група от базисни експозиции, състоящи се изцяло от лизингoви договори, следва да се отчита, като се използва съответният образец за лизингови базисни експозиции, установен в приложенията към настоящия регламент, освен ако групата от базисни експозиции не се състои изцяло от лизингови договори за автомобили, като в този случай за докладването на информацията следва да се използва образецът за автомобилни базисни експозиции, установен в приложенията към настоящия регламент. |
| --- | --- |

(4)

За даден вид базисни експозиции може да се прилагат няколко възможни набора от изисквания за докладване по настоящия регламент. В съответствие със съществуващата пазарна практика информацията за група базисни експозиции, състояща се изцяло от автомобилни базисни експозиции, следва да се докладва чрез съответния образец за автомобилните базисни експозиции, установен в приложенията към настоящия регламент, независимо от това дали тези базисни експозиции са заеми или лизинги. Също така в съответствие със съществуващата пазарна практика информацията за група от базисни експозиции, състоящи се изцяло от лизингoви договори, следва да се отчита, като се използва съответният образец за лизингови базисни експозиции, установен в приложенията към настоящия регламент, освен ако групата от базисни експозиции не се състои изцяло от лизингови договори за автомобили, като в този случай за докладването на информацията следва да се използва образецът за автомобилни базисни експозиции, установен в приложенията към настоящия регламент.

| (5) | От съображения за последователност следва да се прилагат изискванията по отношение на кредитирането на жилищни и търговски недвижими имоти, които са заимствани от Препоръка ESRB/2016/14 на Европейския съвет за системен риск (3). В съответствие с тази препоръка недвижим имот, който е със смесено жилищно и търговско ползване, следва да се разглежда като различни имоти, когато е възможно. Когато такова разделение не е възможно, недвижимият имот следва да бъде класифициран според водещия вид ползване. |
| --- | --- |

(5)

От съображения за последователност следва да се прилагат изискванията по отношение на кредитирането на жилищни и търговски недвижими имоти, които са заимствани от Препоръка ESRB/2016/14 на Европейския съвет за системен риск (3). В съответствие с тази препоръка недвижим имот, който е със смесено жилищно и търговско ползване, следва да се разглежда като различни имоти, когато е възможно. Когато такова разделение не е възможно, недвижимият имот следва да бъде класифициран според водещия вид ползване.

| (6) | За да се осигури приемственост със съществуващите образци за оповестяване на конкретна информация, следва да се прилагат определени изисквания по отношение на микро-, малките и средните предприятия, заимствани от Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (4). Също така следва да се прилагат изискванията относно базисните експозиции, състоящи се от автомобилни заеми, потребителски заеми, вземания по кредитни карти и лизинги, заимствани от Делегиран регламент (ЕС) 2015/3 на Комисията (5). |
| --- | --- |

(6)

За да се осигури приемственост със съществуващите образци за оповестяване на конкретна информация, следва да се прилагат определени изисквания по отношение на микро-, малките и средните предприятия, заимствани от Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (4). Също така следва да се прилагат изискванията относно базисните експозиции, състоящи се от автомобилни заеми, потребителски заеми, вземания по кредитни карти и лизинги, заимствани от Делегиран регламент (ЕС) 2015/3 на Комисията (5).

| (7) | Подробността на информацията, която се оповестява за базисните експозиции по секюритизации, различни от ОАТЦК, следва да отразява детайлността на съществуващите разпоредби за оповестяване и събиране на данни на ниво заем/лизинг. За целите на надлежната проверка, мониторинга и надзора, разбивката на информацията на ниво базисни експозиции е важна за инвеститорите в секюритизации, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, за другите субекти, изброени в член 17 от Регламент (ЕС) 2017/2402. Освен това разбивката на информацията на ниво базисни експозиции е от ключово значение за възстановяването на доверието на обществеността и инвеститорите в пазарите на секюритизации. Що се отнася до ОАТЦК, както краткосрочният характер на пасивите, така и наличието на допълнителни форми на подкрепа извън базисните експозиции намаляват необходимостта от данни на ниво заем/лизинг. |
| --- | --- |

(7)

Подробността на информацията, която се оповестява за базисните експозиции по секюритизации, различни от ОАТЦК, следва да отразява детайлността на съществуващите разпоредби за оповестяване и събиране на данни на ниво заем/лизинг. За целите на надлежната проверка, мониторинга и надзора, разбивката на информацията на ниво базисни експозиции е важна за инвеститорите в секюритизации, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, за другите субекти, изброени в член 17 от Регламент (ЕС) 2017/2402. Освен това разбивката на информацията на ниво базисни експозиции е от ключово значение за възстановяването на доверието на обществеността и инвеститорите в пазарите на секюритизации. Що се отнася до ОАТЦК, както краткосрочният характер на пасивите, така и наличието на допълнителни форми на подкрепа извън базисните експозиции намаляват необходимостта от данни на ниво заем/лизинг.

| (8) | За инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, за другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, не е особено полезно да получават информация за „неактивни“ експозиции. Това се обяснява от факта, че „неактивните“ експозиции, като например заеми в неизпълнение, по които не се очакват допълнителни възстановявания, или заеми, които са били погасени, предсрочно изплатени, отменени, обратно изкупени или заменени, вече не оказват влияние върху рисковия профил на секюритизацията. Поради това от съображения за прозрачност е необходимо да се докладва информация относно промяната на статуса на неактивни експозиции от „активни“ в „неактивни“, но след това не е необходимо тези експозиции да бъдат докладвани. |
| --- | --- |

(8)

За инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, за другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, не е особено полезно да получават информация за „неактивни“ експозиции. Това се обяснява от факта, че „неактивните“ експозиции, като например заеми в неизпълнение, по които не се очакват допълнителни възстановявания, или заеми, които са били погасени, предсрочно изплатени, отменени, обратно изкупени или заменени, вече не оказват влияние върху рисковия профил на секюритизацията. Поради това от съображения за прозрачност е необходимо да се докладва информация относно промяната на статуса на неактивни експозиции от „активни“ в „неактивни“, но след това не е необходимо тези експозиции да бъдат докладвани.

| (9) | Според изискванията за докладване по Регламент (ЕС) 2017/2402 може да бъде необходимо предоставянето на много и различни документи и други позиции. С цел да се улесни проследяването на тази документация, следва да бъде предвиден набор от кодове по позиции, които да бъдат използвани от инициатора, спонсора или ДСЦС, когато предоставят информация на регистъра на секюритизации. |
| --- | --- |

(9)

Според изискванията за докладване по Регламент (ЕС) 2017/2402 може да бъде необходимо предоставянето на много и различни документи и други позиции. С цел да се улесни проследяването на тази документация, следва да бъде предвиден набор от кодове по позиции, които да бъдат използвани от инициатора, спонсора или ДСЦС, когато предоставят информация на регистъра на секюритизации.

| (10) | В съответствие с най-добрите практики в областта на изискванията за докладване следва да бъдат определени стандартизирани идентификатори, улесняващи инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, при проследяването на съответната информация. Освен това тези стандартизирани идентификатори следва да бъдат единни и да не се променят, за да може информацията относно секюритизациите да бъде проследена във времето. |
| --- | --- |

(10)

В съответствие с най-добрите практики в областта на изискванията за докладване следва да бъдат определени стандартизирани идентификатори, улесняващи инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, при проследяването на съответната информация. Освен това тези стандартизирани идентификатори следва да бъдат единни и да не се променят, за да може информацията относно секюритизациите да бъде проследена във времето.

| (11) | С цел да се даде възможност на инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да извършват надлежните си проверки и да спазват другите задължения по посочения регламент, е от съществено значение информацията да е пълна, последователна и актуална. Промяната на рисковите параметри на базисните експозиции или на съвкупните парични потоци, генерирани от тези базисни експозиции, или на друга посочена в инвеститорския доклад информация може съществено да повлияе на показателите на секюритизацията и да окаже значително влияние върху цените на траншовете по тази секюритизация. Поради това за публичните секюритизации следва да се предоставя вътрешна информация или информация за значими събития в момента, в който информацията за базисните експозиции и инвеститорския доклад е станала достъпна чрез регистъра на секюритизации. Освен това вътрешната информация или информацията за значими събития по отношение на публичните секюритизации следва да включва подробна информация относно секюритизациите, различни от ОАТЦК, програмите за ОАТЦК, сделките с ОАТЦК, траншовете/облигациите, сметките, контрагентите и информацията за характеристиките, които са от значение за синтетичните секюритизации или секюритизираните облигации, обезпечени с кредити. |
| --- | --- |

(11)

С цел да се даде възможност на инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да извършват надлежните си проверки и да спазват другите задължения по посочения регламент, е от съществено значение информацията да е пълна, последователна и актуална. Промяната на рисковите параметри на базисните експозиции или на съвкупните парични потоци, генерирани от тези базисни експозиции, или на друга посочена в инвеститорския доклад информация може съществено да повлияе на показателите на секюритизацията и да окаже значително влияние върху цените на траншовете по тази секюритизация. Поради това за публичните секюритизации следва да се предоставя вътрешна информация или информация за значими събития в момента, в който информацията за базисните експозиции и инвеститорския доклад е станала достъпна чрез регистъра на секюритизации. Освен това вътрешната информация или информацията за значими събития по отношение на публичните секюритизации следва да включва подробна информация относно секюритизациите, различни от ОАТЦК, програмите за ОАТЦК, сделките с ОАТЦК, траншовете/облигациите, сметките, контрагентите и информацията за характеристиките, които са от значение за синтетичните секюритизации или секюритизираните облигации, обезпечени с кредити.

| (12) | От съображения за прозрачност, когато информацията не може да бъде предоставена на разположение или не е приложима, инициаторът, спонсорът или ДСЦС следва да подаде сигнал и да обясни по стандартизиран начин конкретната причина, поради която данните не могат да бъдат докладвани. Ето защо следва да бъдат подготвени съответните варианти „няма данни“, съответстващи на съществуващите практики за оповестяване на информация относно секюритизациите. |
| --- | --- |

(12)

От съображения за прозрачност, когато информацията не може да бъде предоставена на разположение или не е приложима, инициаторът, спонсорът или ДСЦС следва да подаде сигнал и да обясни по стандартизиран начин конкретната причина, поради която данните не могат да бъдат докладвани. Ето защо следва да бъдат подготвени съответните варианти „няма данни“, съответстващи на съществуващите практики за оповестяване на информация относно секюритизациите.

| (13) | Тези варианти „няма данни“ („No data — ND“) следва да се използват само когато информацията не е налична поради основателни причини, включително когато данните за конкретната позиция не могат да бъдат докладвани поради разнородния характер на базисните експозиции по дадена секюритизация. Използването на варианти ND обаче не следва по никакъв начин да позволява заобикалянето на изискванията за докладване. Поради това използването на варианти ND следва да подлежи на обективен надзор, по-специално като във всеки един момент при поискване от компетентните органи се предоставят разяснения на обстоятелствата, наложили използването на стойностите ND. |
| --- | --- |

(13)

Тези варианти „няма данни“ („No data — ND“) следва да се използват само когато информацията не е налична поради основателни причини, включително когато данните за конкретната позиция не могат да бъдат докладвани поради разнородния характер на базисните експозиции по дадена секюритизация. Използването на варианти ND обаче не следва по никакъв начин да позволява заобикалянето на изискванията за докладване. Поради това използването на варианти ND следва да подлежи на обективен надзор, по-специално като във всеки един момент при поискване от компетентните органи се предоставят разяснения на обстоятелствата, наложили използването на стойностите ND.

| (14) | От съображения за точност докладваната информация следва да бъде актуална. Поради това предоставената информация следва да се отнася за период от време, който е възможно най-близък до датата на подаване, като надлежно се вземат предвид оперативните етапи, необходими на инициатора, спонсора или ДСЦС, за да подготви и предостави тази информация. |
| --- | --- |

(14)

От съображения за точност докладваната информация следва да бъде актуална. Поради това предоставената информация следва да се отнася за период от време, който е възможно най-близък до датата на подаване, като надлежно се вземат предвид оперативните етапи, необходими на инициатора, спонсора или ДСЦС, за да подготви и предостави тази информация.

| (15) | Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като с тях се урежда информацията относно секюритизациите, която инициаторът, спонсорът или ДСЦС по тази секюритизация предоставя на различни страни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, както и с цел да се осигури възможност за цялостен поглед и ефективен достъп до цялата съответна информация за дадена секюритизация, е необходимо регулаторните технически стандарти да бъдат включени в един регламент. |
| --- | --- |

(15)

Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като с тях се урежда информацията относно секюритизациите, която инициаторът, спонсорът или ДСЦС по тази секюритизация предоставя на различни страни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, както и с цел да се осигури възможност за цялостен поглед и ефективен достъп до цялата съответна информация за дадена секюритизация, е необходимо регулаторните технически стандарти да бъдат включени в един регламент.

| (16) | Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). |
| --- | --- |

(16)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

| (17) | ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6), |
| --- | --- |

(17)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

| (1) | „докладващ субект“ е субектът, определен в съответствие с член 7, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

(1)

„докладващ субект“ е субектът, определен в съответствие с член 7, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| (2) | „крайна дата за предаване на данните“ е референтната дата на информацията, която се докладва в съответствие с настоящия регламент; |
| --- | --- |

(2)

„крайна дата за предаване на данните“ е референтната дата на информацията, която се докладва в съответствие с настоящия регламент;

| (3) | „активна базисна експозиция“ е базисна експозиция, за която към крайната дата за предаване на данните може да се очаква, че в бъдеще ще генерира входящи или изходящи парични потоци; |
| --- | --- |

(3)

„активна базисна експозиция“ е базисна експозиция, за която към крайната дата за предаване на данните може да се очаква, че в бъдеще ще генерира входящи или изходящи парични потоци;

| (4) | „неактивна базисна експозиция“ е базисна експозиция в неизпълнение, по която не се очакват допълнителни възстановявания или която е била погасена, предсрочно изплатена, отменена, обратно изкупена или заменена; |
| --- | --- |

(4)

„неактивна базисна експозиция“ е базисна експозиция в неизпълнение, по която не се очакват допълнителни възстановявания или която е била погасена, предсрочно изплатена, отменена, обратно изкупена или заменена;

| (5) | „коефициент на дългово покритие“ е годишният доход от отдаване под наем, генериран от търговски недвижим имот, който се финансира изцяло или частично от дълг, без данъци и оперативни разходи за запазване на стойността на имота, отнесен към годишните комбинирани погашения по лихвата и главницата върху общия дълг на заемополучателя за определен период по обезпечения с имота заем; |
| --- | --- |

(5)

„коефициент на дългово покритие“ е годишният доход от отдаване под наем, генериран от търговски недвижим имот, който се финансира изцяло или частично от дълг, без данъци и оперативни разходи за запазване на стойността на имота, отнесен към годишните комбинирани погашения по лихвата и главницата върху общия дълг на заемополучателя за определен период по обезпечения с имота заем;

| (6) | „коефициент на лихвено покритие“ е брутният годишен доход от отдаване под наем, преди оперативни разходи и данъци, произтичащ от закупен с цел отдаване под наем имот, или нетният годишен доход от отдаване под наем, произтичащ от търговски недвижим имот или съвкупност от имоти, отнесен към годишния лихвен разход по заема, обезпечен с имота или съвкупността от имоти. |
| --- | --- |

(6)

„коефициент на лихвено покритие“ е брутният годишен доход от отдаване под наем, преди оперативни разходи и данъци, произтичащ от закупен с цел отдаване под наем имот, или нетният годишен доход от отдаване под наем, произтичащ от търговски недвижим имот или съвкупност от имоти, отнесен към годишния лихвен разход по заема, обезпечен с имота или съвкупността от имоти.

РАЗДЕЛ 1

Информация, която се предоставя за всички секюритизации

Член 2

Информация за базисните експозиции

(1)   Информацията, която се предоставя в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 за секюритизация, различна от ОАТЦК, е определена в:

| а) | приложение II за заеми за частни домакинства, обезпечени с жилищни недвижими имоти, независимо от целта на тези заеми; |
| --- | --- |

а)

приложение II за заеми за частни домакинства, обезпечени с жилищни недвижими имоти, независимо от целта на тези заеми;

| б) | приложение III за заеми с цел придобиване на търговски недвижим имот или обезпечени с търговски недвижим имот; |
| --- | --- |

б)

приложение III за заеми с цел придобиване на търговски недвижим имот или обезпечени с търговски недвижим имот;

| в) | приложение IV за корпоративни базисни експозиции, включително базисни експозиции към микро-, малки и средни предприятия; |
| --- | --- |

в)

приложение IV за корпоративни базисни експозиции, включително базисни експозиции към микро-, малки и средни предприятия;

| г) | приложение V за автомобилни базисни експозиции, включително обезпечени с автомобили заеми и лизинги за юридически или физически лица; |
| --- | --- |

г)

приложение V за автомобилни базисни експозиции, включително обезпечени с автомобили заеми и лизинги за юридически или физически лица;

| д) | приложение VI за потребителски базисни експозиции; |
| --- | --- |

д)

приложение VI за потребителски базисни експозиции;

| е) | приложение VII за базисни експозиции по кредитни карти; |
| --- | --- |

е)

приложение VII за базисни експозиции по кредитни карти;

| ж) | приложение VIII за лизингови базисни експозиции; |
| --- | --- |

ж)

приложение VIII за лизингови базисни експозиции;

| з) | приложение IX за базисните експозиции, които не попадат в никоя от посочените в букви а) — ж) категории. |
| --- | --- |

з)

приложение IX за базисните експозиции, които не попадат в никоя от посочените в букви а) — ж) категории.

За целите на буква а) „жилищен недвижим имот“ означава всеки използван със жилищна цел недвижим имот (в т.ч. закупен с цел отдаване под наем дом или имот), който е придобит, построен или реновиран от частно домакинство и не е квалифициран като търговски недвижим имот.

За целите на буква б) „търговски недвижим имот“ означава всеки генериращ доход недвижим имот — съществуващ или в процес на изграждане, като се изключват социалните жилища и собствеността, притежавана от крайните ползватели.

(2)   Когато секюритизация, различна от ОАТЦК, включва повече от един от изброените в параграф 1 видове базисни експозиции, докладващият по тази секюритизация субект предоставя информацията, определена в съответното приложение, за всеки вид базисна експозиция.

(3)   Субектът, докладващ секюритизация по необслужвани експозиции, предоставя информацията, определена в:

| а) | приложенията, посочени в параграф 1, букви а) — з), според вида на базисната експозиция; |
| --- | --- |

а)

приложенията, посочени в параграф 1, букви а) — з), според вида на базисната експозиция;

| б) | приложение X. |
| --- | --- |

б)

приложение X.

За целите на настоящия параграф за „секюритизация по необслужвани експозиции“ се счита секюритизация, различна от ОАТЦК, по-голямата част от чиито активни базисни експозиции, определени според тяхното непогасено салдо по главницата към крайната дата за предаване на данните, са някои от следните:

| а) | необслужвани експозиции съгласно посоченото в част 2, параграфи 213—239 от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) No 680/2014 на Комисията (7); |
| --- | --- |

а)

необслужвани експозиции съгласно посоченото в част 2, параграфи 213—239 от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) No 680/2014 на Комисията (7);

| б) | финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в Допълнение А към Международен стандарт за финансово отчитане 9 в Регламент (ЕО) No 1126/2008 на Комисията (8) или финансови активи, отчитани като активи с кредитна обезценка съгласно националните правила, прилагащи общоприетите счетоводни принципи (GAAP), въз основа на Директива 86/635/ЕИО на Съвета (9). |
| --- | --- |

б)

финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в Допълнение А към Международен стандарт за финансово отчитане 9 в Регламент (ЕО) No 1126/2008 на Комисията (8) или финансови активи, отчитани като активи с кредитна обезценка съгласно националните правила, прилагащи общоприетите счетоводни принципи (GAAP), въз основа на Директива 86/635/ЕИО на Съвета (9).

(4)   Субектът, докладващ сделка с ОАТЦК, предоставя информацията, определена в приложение XI.

(5)   За целите на настоящия член информацията, която се предоставя съгласно параграфи 1—4, е относно:

| а) | активните базисни експозиции към крайната дата за предаване на данните; |
| --- | --- |

а)

активните базисни експозиции към крайната дата за предаване на данните;

| б) | неактивните базисни експозиции, които са били активни базисни експозиции към непосредствено предшестващата крайна дата за предаване на данните. |
| --- | --- |

б)

неактивните базисни експозиции, които са били активни базисни експозиции към непосредствено предшестващата крайна дата за предаване на данните.

Член 3

Информация относно инвеститорските доклади

(1)   Субектът, докладващ секюритизация, различна от ОАТЦК, предоставя информацията относно инвеститорските доклади, определена в приложение XII.

(2)   Субектът, докладващ секюритизация на ОАТЦК, предоставя информацията относно инвеститорските доклади, определена в приложение XIII.

Член 4

Подробност на информацията

(1)   Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложения II—X и XII, относно:

| а) | базисни експозиции — за всяка отделна базисна експозиция; |
| --- | --- |

а)

базисни експозиции — за всяка отделна базисна експозиция;

| б) | обезпечения — за всяко обезпечение по дадена базисна експозиция, когато е изпълнено някое от следните условия:






  i) | базисната експозиция е обезпечена с гаранция; |
| --- | --- | --- |

б)

обезпечения — за всяко обезпечение по дадена базисна експозиция, когато е изпълнено някое от следните условия:

i)

базисната експозиция е обезпечена с гаранция;

| ii) | базисната експозиция е обезпечена с физическо или финансово обезпечение; |
| --- | --- |

ii)

базисната експозиция е обезпечена с физическо или финансово обезпечение;

| iii) | заемодателят може едностранно да създаде ценна книга по базисната експозиция, без да е необходимо допълнително одобрение от страна на длъжника или гаранта; |
| --- | --- |

iii)

заемодателят може едностранно да създаде ценна книга по базисната експозиция, без да е необходимо допълнително одобрение от страна на длъжника или гаранта;

| в) | наематели — за всеки от тримата най-големи наематели на търговски недвижим имот, определени според общия годишен наем, платен от обитаващите имота наематели; |
| --- | --- |

в)

наематели — за всеки от тримата най-големи наематели на търговски недвижим имот, определени според общия годишен наем, платен от обитаващите имота наематели;

| г) | информация за минали събирания — за всяка базисна експозиция и за всеки месец през периода, започващ до тридесет и шест месеца преди крайната дата за предаване на данните; |
| --- | --- |

г)

информация за минали събирания — за всяка базисна експозиция и за всеки месец през периода, започващ до тридесет и шест месеца преди крайната дата за предаване на данните;

| д) | парични потоци — за всяка входяща или изходяща позиция в секюритизацията според съответния приоритет на постъпленията или плащанията, към крайната дата за предаване на данните; |
| --- | --- |

д)

парични потоци — за всяка входяща или изходяща позиция в секюритизацията според съответния приоритет на постъпленията или плащанията, към крайната дата за предаване на данните;

| е) | тестове/събития/активиращи събития — за всички тестове/събития/активиращи събития, които водят до промени в приоритета на плащанията или замяна на контрагент. |
| --- | --- |

е)

тестове/събития/активиращи събития — за всички тестове/събития/активиращи събития, които водят до промени в приоритета на плащанията или замяна на контрагент.

За целите на букви а) и г) секюритизираните части от дълга се третират като отделни базисни експозиции.

За целите на буква б) всяко имущество, служещо като обезпечение по посочените в член 2, параграф 1, букви а) и б) заеми, се третира като отделна позиция на обезпечение.

(2)   Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложения XI и XIII, относно:

| а) | сделки с ОАТЦК — за всички сделки с ОАТЦК в рамките на програмата за ОАТЦК към крайната дата за предаване на данните; |
| --- | --- |

а)

сделки с ОАТЦК — за всички сделки с ОАТЦК в рамките на програмата за ОАТЦК към крайната дата за предаване на данните;

| б) | всяка програма за ОАТЦК, която служи за финансиране на сделки с ОАТЦК, за които се предоставя информация съгласно буква а), към крайната дата за предаване на данните; |
| --- | --- |

б)

всяка програма за ОАТЦК, която служи за финансиране на сделки с ОАТЦК, за които се предоставя информация съгласно буква а), към крайната дата за предаване на данните;

| в) | тестове/събития/активиращи събития — за всички тестове/събития/активиращи събития при секюритизацията на ОАТЦК, които водят до промени в приоритета на плащанията или замяна на контрагент; |
| --- | --- |

в)

тестове/събития/активиращи събития — за всички тестове/събития/активиращи събития при секюритизацията на ОАТЦК, които водят до промени в приоритета на плащанията или замяна на контрагент;

| г) | базисни експозиции — за всяка сделка с ОАТЦК, за която се предоставя информация съгласно буква а), и за всеки вид експозиции по тази сделка с ОАТЦК, към крайната дата за предаване на данните в съответствие със списъка по поле IVAL5 от приложение XI. |
| --- | --- |

г)

базисни експозиции — за всяка сделка с ОАТЦК, за която се предоставя информация съгласно буква а), и за всеки вид експозиции по тази сделка с ОАТЦК, към крайната дата за предаване на данните в съответствие със списъка по поле IVAL5 от приложение XI.

РАЗДЕЛ 2

Информация, предоставяна за секюритизациите, за които трябва да се изготви проспект (публични секюритизации)

Член 5

Кодове на позициите

Докладващите субекти определят кодове на позициите за информацията, предоставяна на регистрите на секюритизации. За тази цел докладващите субекти избират измежду посочените в таблица 3 от приложение I кодове на позицията този, който съответства най-добре на тази информация.

Член 6

Вътрешна информация

(1)   Субектът, докладващ секюритизация, различна от ОАТЦК, предоставя вътрешната информация, определена в приложение XIV.

(2)   Субектът, докладващ секюритизация на ОАТЦК, предоставя вътрешната информация, определена в приложение XV.

Член 7

Информация относно значими събития

(1)   Субектът, докладващ секюритизация, различна от ОАТЦК, предоставя информацията относно значими събития, определена в приложение XIV.

(2)   Субектът, докладващ секюритизация на ОАТЦК, предоставя информацията относно значими събития, определена в приложение XV.

Член 8

Подробност на информацията

(1)   Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложение XIV, относно:

| а) | траншове/облигации по секюритизацията — за всеки емитиран транш по секюритизацията или друг инструмент, за който има определен международен идентификационен номер на ценни книжа, и за всеки подчинен заем по секюритизацията; |
| --- | --- |

а)

траншове/облигации по секюритизацията — за всеки емитиран транш по секюритизацията или друг инструмент, за който има определен международен идентификационен номер на ценни книжа, и за всеки подчинен заем по секюритизацията;

| б) | сметки — за всяка сметка по секюритизацията; |
| --- | --- |

б)

сметки — за всяка сметка по секюритизацията;

| в) | контрагенти — за всеки контрагент по секюритизацията; |
| --- | --- |

в)

контрагенти — за всеки контрагент по секюритизацията;

| г) | когато секюритизацията е синтетична секюритизация, различна от ОАТЦК:






  i) | синтетичното покритие — за всеки механизъм за защита по секюритизацията; |
| --- | --- | --- |

г)

когато секюритизацията е синтетична секюритизация, различна от ОАТЦК:

i)

синтетичното покритие — за всеки механизъм за защита по секюритизацията;

| ii) | емитента на обезпечението, за всеки отделен актив по обезпечението, притежаван от ДСЦС, от името на инвеститорите, в рамките на дадено споразумение за защита; |
| --- | --- |

ii)

емитента на обезпечението, за всеки отделен актив по обезпечението, притежаван от ДСЦС, от името на инвеститорите, в рамките на дадено споразумение за защита;

| д) | когато секюритизацията е различна от ОАТЦК и е под формата на облигации, обезпечени с кредити:






  i) | лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации — за всяко такова лице по секюритизацията; |
| --- | --- | --- |

д)

когато секюритизацията е различна от ОАТЦК и е под формата на облигации, обезпечени с кредити:

i)

лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации — за всяко такова лице по секюритизацията;

| ii) | секюритизацията под формата на облигации, обезпечени с кредити. |
| --- | --- |

ii)

секюритизацията под формата на облигации, обезпечени с кредити.

За целите на буква г), подточка ii) всеки актив, за който съществува международен идентификационен номер на ценни книжа, се третира като отделен актив по обезпечението, паричните обезпечения в една и съща валута се сумират и третират като отделен актив по обезпечението, а паричните обезпечения в различни валути се докладват като отделни обезпечения.

(2)   Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложение XV, относно:

| а) | сделки с ОАТЦК — за всички сделки с ОАТЦК в рамките на програмата за ОАТЦК към крайната дата за предаване на данните; |
| --- | --- |

а)

сделки с ОАТЦК — за всички сделки с ОАТЦК в рамките на програмата за ОАТЦК към крайната дата за предаване на данните;

| б) | програми за ОАТЦК — за всички програми за ОАТЦК, които към крайната дата за предаване на данните служат за финансиране на сделките за ОАТЦК, за които съгласно буква а) се предоставя информация; |
| --- | --- |

б)

програми за ОАТЦК — за всички програми за ОАТЦК, които към крайната дата за предаване на данните служат за финансиране на сделките за ОАТЦК, за които съгласно буква а) се предоставя информация;

| в) | траншове/облигации по програмата за ОАТЦК — за всеки емитиран транш или търговска ценна книга по програмата за ОАТЦК или друг инструмент, за който има определен международен идентификационен номер на ценни книжа, и за всеки подчинен заем по програмата за ОАТЦК; |
| --- | --- |

в)

траншове/облигации по програмата за ОАТЦК — за всеки емитиран транш или търговска ценна книга по програмата за ОАТЦК или друг инструмент, за който има определен международен идентификационен номер на ценни книжа, и за всеки подчинен заем по програмата за ОАТЦК;

| г) | сметки — за всяка сметка по секюритизацията на ОАТЦК; |
| --- | --- |

г)

сметки — за всяка сметка по секюритизацията на ОАТЦК;

| д) | контрагенти — за всеки контрагент по секюритизацията на ОАТЦК; |
| --- | --- |

д)

контрагенти — за всеки контрагент по секюритизацията на ОАТЦК;

РАЗДЕЛ 3

Общи разпоредби

Член 9

Пълнота и съгласуваност на информацията

(1)   Предоставяната в съответствие с настоящия регламент информация трябва да бъде пълна и последователна.

(2)   Когато докладващият субект установи фактически грешки в информацията, която е предоставил в съответствие с настоящия регламент, той незабавно предоставя коригиран доклад за цялата информация относно секюритизациите, която се изисква по настоящия регламент.

(3)   Когато е разрешено в съответното приложение, докладващият субект може да докладва един от следните варианти „няма данни“ („ND“) в зависимост от причината, която оправдава липсващата информация:

| а) | вариант „ND1“, когато изискваната информация не е била събрана, тъй като към момента на иницииране на базисната експозиция не е била изисквана съгласно критериите за отпускане на заем или поемане на емисии; |
| --- | --- |

а)

вариант „ND1“, когато изискваната информация не е била събрана, тъй като към момента на иницииране на базисната експозиция не е била изисквана съгласно критериите за отпускане на заем или поемане на емисии;

| б) | вариант „ND2“, когато изискваната информация е била събрана към момента на иницииране на базисната експозиция, но към крайната дата за предаване на данните не е била качена в системата за докладване на докладващия субект; |
| --- | --- |

б)

вариант „ND2“, когато изискваната информация е била събрана към момента на иницииране на базисната експозиция, но към крайната дата за предаване на данните не е била качена в системата за докладване на докладващия субект;

| в) | вариант „ND3“, когато изискваната информация е била събрана към момента на иницииране на базисната експозиция, но към крайната дата за предаване на данните е била качена в друга система, която не е свързана със системата за докладване на докладващия субект; |
| --- | --- |

в)

вариант „ND3“, когато изискваната информация е била събрана към момента на иницииране на базисната експозиция, но към крайната дата за предаване на данните е била качена в друга система, която не е свързана със системата за докладване на докладващия субект;

| г) | вариант „ND4-ГГГГ-ММ-ДД“, когато изискваната информация е била събрана, но ще може да бъде предоставена на дата, която е след крайната дата за предаване на данните. „ГГГГ-ММ-ДД“ представлява съответно годината, месеца и деня, съответстващи на бъдещата дата, на която ще бъде предоставена необходимата информация; |
| --- | --- |

г)

вариант „ND4-ГГГГ-ММ-ДД“, когато изискваната информация е била събрана, но ще може да бъде предоставена на дата, която е след крайната дата за предаване на данните. „ГГГГ-ММ-ДД“ представлява съответно годината, месеца и деня, съответстващи на бъдещата дата, на която ще бъде предоставена необходимата информация;

| д) | вариант „ND5“, когато изискваната информация не е приложима за докладваната позиция. |
| --- | --- |

д)

вариант „ND5“, когато изискваната информация не е приложима за докладваната позиция.

За целите на настоящия параграф докладването на някой от вариантите „няма данни“ не трябва да се използва за заобикаляне на изискванията на настоящия регламент.

Докладващият субект предоставя при поискване от компетентните органи подробна информация за обстоятелствата, които оправдават използването на тези варианти „няма данни“.

Член 10

Навременност на информацията

(1)   Когато секюритизацията не е секюритизация на ОАТЦК, крайната дата за предаване на данните за предоставяната в съответствие с настоящия регламент информация не трябва да бъде по-късно от два календарни месеца преди датата на подаване.

(2)   Когато секюритизацията е секюритизация на ОАТЦК:

| а) | крайната дата за предаване на данните за предоставяната информация, посочена в приложение XI и в раздел „Информация за сделките“ от приложения XIII и XV, не трябва да бъде по-късно от два календарни месеца преди датата на подаване; |
| --- | --- |

а)

крайната дата за предаване на данните за предоставяната информация, посочена в приложение XI и в раздел „Информация за сделките“ от приложения XIII и XV, не трябва да бъде по-късно от два календарни месеца преди датата на подаване;

| б) | крайната дата за предаване на данните за предоставяната информация, посочена във всички раздели от приложения XIII и XV, различни от раздел „Информация за сделките“, не трябва да бъде по-късно от един календарен месец преди датата на подаване. |
| --- | --- |

б)

крайната дата за предаване на данните за предоставяната информация, посочена във всички раздели от приложения XIII и XV, различни от раздел „Информация за сделките“, не трябва да бъде по-късно от един календарен месец преди датата на подаване.

Член 11

Единни идентификатори

(1)   За всяка секюритизация се определя единен идентификатор, съставен от следните елементи в последователен ред:

| а) | идентификационния код на правен субект на докладващия субект; |
| --- | --- |

а)

идентификационния код на правен субект на докладващия субект;

| б) | буквата „A“ за секюритизации на ОАТЦК или буквата „N“ за секюритизации, различни от ОАТЦК; |
| --- | --- |

б)

буквата „A“ за секюритизации на ОАТЦК или буквата „N“ за секюритизации, различни от ОАТЦК;

| в) | четирите цифри на годината, съответстваща на:






  i) | за секюритизации, различни от ОАТЦК, годината, през която са емитирани първите ценни книжа по секюритизацията; |
| --- | --- | --- |

в)

четирите цифри на годината, съответстваща на:

i)

за секюритизации, различни от ОАТЦК, годината, през която са емитирани първите ценни книжа по секюритизацията;

| ii) | за секюритизации на ОАТЦК, годината, през която са емитирани първите ценни книжа по програмата за ОАТЦК; |
| --- | --- |

ii)

за секюритизации на ОАТЦК, годината, през която са емитирани първите ценни книжа по програмата за ОАТЦК;

| г) | номер 01 или, когато има повече от една секюритизация с един и същ идентификатор, както е посочено в букви а), б) и в), двуцифрен пореден номер, съответстващ на поредността, в която се предоставя информацията за всяка секюритизация. При едновременни секюритизации поредността се определя по усмотрение. |
| --- | --- |

г)

номер 01 или, когато има повече от една секюритизация с един и същ идентификатор, както е посочено в букви а), б) и в), двуцифрен пореден номер, съответстващ на поредността, в която се предоставя информацията за всяка секюритизация. При едновременни секюритизации поредността се определя по усмотрение.

(2)   За всяка сделка с ОАТЦК в рамките на програма за ОАТЦК се определя единен идентификатор, съставен от следните елементи в последователен ред:

| а) | идентификационния код на правен субект на докладващия субект; |
| --- | --- |

а)

идентификационния код на правен субект на докладващия субект;

| б) | буквата „T“; |
| --- | --- |

б)

буквата „T“;

| в) | четирите цифри на годината, съответстваща на първата крайна дата на сделката с ОАТЦК; |
| --- | --- |

в)

четирите цифри на годината, съответстваща на първата крайна дата на сделката с ОАТЦК;

| г) | номер 01 или, когато има повече от една сделка с ОАТЦК с един и същ идентификатор, както е посочено в букви а), б) и в) от настоящия параграф, двуцифрен пореден номер, съответстващ на поредността на първата крайна дата на всяка сделка с ОАТЦК. При едновременни сделки с ОАТЦК поредността се определя по усмотрение. |
| --- | --- |

г)

номер 01 или, когато има повече от една сделка с ОАТЦК с един и същ идентификатор, както е посочено в букви а), б) и в) от настоящия параграф, двуцифрен пореден номер, съответстващ на поредността на първата крайна дата на всяка сделка с ОАТЦК. При едновременни сделки с ОАТЦК поредността се определя по усмотрение.

(3)   Докладващият субект не трябва да променя единните идентификатори.

Член 12

Докладване на класификациите

(1)   Информацията относно класификацията по Европейската система от сметки (ЕСС) 2010, посочена в Регламент (ЕС) No 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10), се предоставя, като се използват посочените в таблица 1 от приложение I кодове.

(2)   Информацията относно класификацията по списъка за наблюдение на обслужващото лице се предоставя, като се използват кодовете, посочени в таблица 2 от приложение I.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

---

(1)  
  ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

1

(2)  Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).

2

(3)  Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 31 октомври 2016 година относно запълването на празноти в данните за недвижимите имоти (ЕССР/2016/14), (ОВ C 31, 31.1.2017 г., стр. 1).

3

(4)  Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (2003/361/ЕО), (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

4

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/3 на Комисията от 30 септември 2014 г. за допълване на Регламент (ЕО) No 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията за оповестяване по отношение структурираните финансови инструменти, (ОВ L 2, 6.1.2015 г., стр. 57).

5

(6)  Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение No 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

6

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) No 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) No 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).

7

(8)  Регламент (ЕО) No 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) No 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1).

8

(9)  Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

9

(10)  Регламент (ЕС) No 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

10

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1: Защитени кодове по Европейската система от сметки

| Сектори | Подсектори | Код по ЕСС |
| --- | --- | --- |
| Нефинансови институции | Държавни нефинансови институции | S.11001 |
| Частни местни нефинансови институции | S.11002 |
| Нефинансови институции под чуждестранен контрол | S.11003 |
| Парично-финансови институции (ПФИ) | Централна банка | S.121 |
| Държавни депозитни институции без централната банка | S.12201 |
| Частни местни депозитни институции без централната банка | S.12202 |
| Депозитни институции под чуждестранен контрол без централната банка | S.12203 |
| Държавни фондове на паричния пазар (ФПП) | S.12301 |
| Частни местни фондове на паричния пазар (ФПП) | S.12302 |
| Фондове на паричния пазар (ФПП) под чуждестранен контрол | S.12303 |
| Финансови институции без ПФИ и застрахователните дружества и пенсионни фондове(ЗДПФ) | Държавни инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар | S.12401 |
| Частни местни инвестиционни фондове, различни от ФПП | S.12402 |
| Инвестиционни фондове под чуждестранен контрол, различни от ФПП | S.12403 |
| Други държавни финансови посредници без застрахователните дружества и пенсионните фондове | S.12501 |
| Други частни местни финансови посредници без застрахователните дружества и пенсионните фондове | S.12502 |
| Други финансови посредници под чуждестранен контрол без застрахователните дружества и пенсионните фондове | S.12503 |
| Държавни финансови спомагателни организации | S.12601 |
| Частни местни финансови спомагателни организации | S.12602 |
| Финансови спомагателни организации под чуждестранен контрол | S.12603 |
| Държавни каптивни финансови институции и заемодатели | S.12701 |
| Частни местни каптивни финансови институции и заемодатели | S.12702 |
| Каптивни финансови институции и заемодатели под чуждестранен контрол | S.12703 |
| Застрахователни дружества и пенсионни фондове (ЗДПФ) | Държавни застрахователни дружества | S.12801 |
| Частни местни застрахователни дружества | S.12802 |
| Застрахователни дружества под чуждестранен контрол. | S.12803 |
| Държавни пенсионни фондове | S.12901 |
| Частни местни пенсионни фондове | S.12902 |
| Пенсионни фондове под чуждестранен контрол | S.12903 |
| Други | Държавно управление | S.13 |
| Централно държавно управление (без социалноосигурителни фондове) | S.1311 |
| Федерално държавно управление (без социалноосигурителни фондове) | S.1312 |
| Местно държавно управление (без социалноосигурителни фондове) | S.1313 |
| Социалноосигурителни фондове | S.1314 |
| Домакинства | S.14 |
| Работодатели и лица, работещи за собствена сметка | S.141+S.142 |
| Наети лица | S.143 |
| Получатели на доход от собственост и трансфери | S.144 |
| Получатели на доход от собственост | S.1441 |
| Получатели на пенсии | S.1442 |
| Получатели на други трансфери | S.1443 |
| Нетърговски организации, обслужващи домакинствата | S.15 |
| Държави — членки на Европейския съюз | S.211 |
| Институции и органи на Европейския съюз | S.212 |
| Държави, които не са членки на ЕС, и международни организации, нерезиденти на ЕС | S.22 |

Сектори

Подсектори

Код по ЕСС

Нефинансови институции

Държавни нефинансови институции

S.11001

Частни местни нефинансови институции

S.11002

Нефинансови институции под чуждестранен контрол

S.11003

Парично-финансови институции (ПФИ)

Централна банка

S.121

Държавни депозитни институции без централната банка

S.12201

Частни местни депозитни институции без централната банка

S.12202

Депозитни институции под чуждестранен контрол без централната банка

S.12203

Държавни фондове на паричния пазар (ФПП)

S.12301

Частни местни фондове на паричния пазар (ФПП)

S.12302

Фондове на паричния пазар (ФПП) под чуждестранен контрол

S.12303

Финансови институции без ПФИ и застрахователните дружества и пенсионни фондове(ЗДПФ)

Държавни инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар

S.12401

Частни местни инвестиционни фондове, различни от ФПП

S.12402

Инвестиционни фондове под чуждестранен контрол, различни от ФПП

S.12403

Други държавни финансови посредници без застрахователните дружества и пенсионните фондове

S.12501

Други частни местни финансови посредници без застрахователните дружества и пенсионните фондове

S.12502

Други финансови посредници под чуждестранен контрол без застрахователните дружества и пенсионните фондове

S.12503

Държавни финансови спомагателни организации

S.12601

Частни местни финансови спомагателни организации

S.12602

Финансови спомагателни организации под чуждестранен контрол

S.12603

Държавни каптивни финансови институции и заемодатели

S.12701

Частни местни каптивни финансови институции и заемодатели

S.12702

Каптивни финансови институции и заемодатели под чуждестранен контрол

S.12703

Застрахователни дружества и пенсионни фондове (ЗДПФ)

Държавни застрахователни дружества

S.12801

Частни местни застрахователни дружества

S.12802

Застрахователни дружества под чуждестранен контрол.

S.12803

Държавни пенсионни фондове

S.12901

Частни местни пенсионни фондове

S.12902

Пенсионни фондове под чуждестранен контрол

S.12903

Други

Държавно управление

S.13

Централно държавно управление (без социалноосигурителни фондове)

S.1311

Федерално държавно управление (без социалноосигурителни фондове)

S.1312

Местно държавно управление (без социалноосигурителни фондове)

S.1313

Социалноосигурителни фондове

S.1314

Домакинства

S.14

Работодатели и лица, работещи за собствена сметка

S.141+S.142

Наети лица

S.143

Получатели на доход от собственост и трансфери

S.144

Получатели на доход от собственост

S.1441

Получатели на пенсии

S.1442

Получатели на други трансфери

S.1443

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата

S.15

Държави — членки на Европейския съюз

S.211

Институции и органи на Европейския съюз

S.212

Държави, които не са членки на ЕС, и международни организации, нерезиденти на ЕС

S.22

Таблица 2: Кодове по списъка за наблюдение на обслужващото лице

| Код по списъка за наблюдение на обслужващото лице | Значение | Праг на включване | Праг на освобождаване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A | Просрочени погасителни вноски по главницата и лихвата | 2 забавени плащания | Изчистване на просрочените задължения и текущо обслужване на заема. Запазване в списъка за наблюдение за 2 тримесечия/периода |
| 1B | Просрочено подновяване на застрахователното покритие или принудително пласиране на покритието | 30 дни просрочие | Представяне на доказателство за необходимото застрахователно покритие |
| 1C | Коефициент на лихвено покритие под дивидентния капан (праг). | Коефициент на лихвено покритие < изисквания съгласно клаузите по заема (касов капан или степен на неизпълнение);
  Коефициент на лихвено покритие < 1,00 на база отделен заем | Коефициент на лихвено покритие над прага |
| 1D | Коефициент на дългово покритие — абсолютно равнище | Коефициент на дългово покритие < 1,00;
  Коефициент на дългово покритие < 1,20 за здравно обслужване и настаняване;
  или на база отделен заем | Коефициент на дългово покритие над прага |
| 1E | Коефициентът на дългово покритие намалява от „датата на секюритизация“ | Коефициент на дългово покритие < 80 % от коефициента на дългово покритие към „датата на секюритизация“ | Коефициент на дългово покритие над прага. Запазване в списъка за наблюдение за 2 тримесечия/периода |
| 1F | В неизпълнение, с настъпил падеж или откриване на предишни неоповестени подчинени структури, включително заем тип „мецанин“. | При получаване на известието от обслужващото лице | Прекратяване на неизпълнението или одобряване на подчинения дълг от обслужващото лице |
| 1G | Непланирано оттегляне на акредитив, резерв за обслужване на дълга или оборотен капитал за обслужване на дълга | При настъпване на база отделен заем. | След замяна на средствата или акредитива, ако това се изисква документално, в противен случай след две дати на лихвени плащания без допълнително оттегляне. |
| 2A | Абсолютни необходими ремонти, определени при сключване на сделката или оповестени по друг начин на обслужващото лице, но незавършени до падежа | Ако необходимият ремонт не е завършен в срок от 60 дни от падежа (включително одобрения от обслужващото лице удължен срок) и е по-малко от 10 % от изплатената главница или 250 000 EUR | При проверката е било удостоверено, че ремонтите са завършени |
| 2B | Дефицити (пропуски) в плана за изискваните разходи (т.е.: капиталови разходи, мебели, съоръжения и оборудване) | Всички известни пропуски, които се отразяват неблагоприятно върху показателите или стойността на имуществото; на база отделен заем/същественост (> 5 % от непогасеното салдо по заема) | Когато пропуските в плана бъдат отстранени |
| 2C | Настъпване на активиращо събитие, заложено в документите по ипотечния заем. (напр. изискуемо погасяване на заема, заделяне на допълнителни резерви, нарушаване на минималните прагове и др.) | Всяко събитие | Отстраняване на събитието, което изисква действие според документите по ипотечния заем |
| 2D | Проверка на финансовите резултати Незадоволителни или непредставени описи на условията по наема или оперативни отчети и др. | Всяко събитие, продължаващо 6 или повече месеца | Отстраняване на събитието, което изисква действие според документите по ипотечния заем |
| 2E | Неизпълнение по оперативен лиценз или франчайзингово споразумение | При получаване на известието от обслужващото лице | Учредяване на нов франчайзинг или лиценз или отстраняване на неизпълнението по франчайзинга или лиценза — споразумение за отношенията |
| 2F | Несъстоятелност на заемополучателя/собственика/спонсора или друго подобно събитие (например процедура/производство по несъстоятелност, фалит, производства по принудително изпълнение, ликвидация, доброволна процедура за разпореждане с активите на дружеството (company voluntary arrangement)/индивидуална доброволна договореност (individual voluntary arrangement), постановяване на решение за прекратяване или друга молба за обявяване в несъстоятелност | При получаване на известието от обслужващото лице | Запазване в списъка за наблюдение до датата на лихвено плащане, следваща отстраняването |
| 3A(i) | Проверката разкрива лошо състояние | Всяко събитие на база отделен заем/същественост 5 % > нетните приходи от наем | По преценка на обслужващото лице, дали допуснатите имуществени нередности са отстранени или достъпът е осигурен и проверката е приключила |
| 3A(ii) | Проверката разкрива затруднен достъп | Всяко събитие на база отделен заем/същественост 5 % > нетните приходи от наем | По преценка на обслужващото лице, дали допуснатите имуществени нередности са отстранени или достъпът е осигурен и проверката е приключила |
| 3B | Проверката разкрива проблеми, свързани с вредното въздействие върху околната среда | Всяко събитие | По преценка на обслужващото лице, дали допуснатите имуществени нередности са отстранени |
| 3C | Имуществото е засегнато от сериозна злополука или от процедура по задължителна покупка, засягащи бъдещи парични потоци, стойност/вреда/гаранция | Когато обслужващото лице научи за проблем, който засяга > 10 % от стойността или 500 000 EUR | По преценка на обслужващото лице, дали всички ремонти са завършени успешно или процедурата по оценка на устойчивостта е приключила и активът може да бъде експлоатиран по предназначение |
| 4A | Общо намаляване на заетостта на портфейла от имоти | 20 % по-малко от равнището към „датата на секюритизация“; на база отделен заем | Когато това условие вече не е изпълнено |
| 4B | 1 наемател или комбинация от 3 НАЙ-ГОЛЕМИ НАЕМАТЕЛИ (въз основа на брутния наем) с договори за наем > 30 %, изтичащи в рамките на следващите 12 месеца. | Отнася се само за офисни, промишлени и търговски площи. | Когато това условие вече не е изпълнено, по преценка на обслужващото лице. |
| 4C | Договори за наем на основен наемател, които са в неизпълнение, прекратени или на тъмно (заплаща се наем без имотът да бъде зает) | > 30 % нетни приходи от наем | Когато това условие вече не е изпълнено, по преценка на обслужващото лице. |
| 5A | Наближаващ падеж на заема | < 180 дни до падежа | Заемът е погасен. |

Код по списъка за наблюдение на обслужващото лице

Значение

Праг на включване

Праг на освобождаване

1A

Просрочени погасителни вноски по главницата и лихвата

2 забавени плащания

Изчистване на просрочените задължения и текущо обслужване на заема. Запазване в списъка за наблюдение за 2 тримесечия/периода

1B

Просрочено подновяване на застрахователното покритие или принудително пласиране на покритието

30 дни просрочие

Представяне на доказателство за необходимото застрахователно покритие

1C

Коефициент на лихвено покритие под дивидентния капан (праг).

Коефициент на лихвено покритие < изисквания съгласно клаузите по заема (касов капан или степен на неизпълнение);

Коефициент на лихвено покритие < 1,00 на база отделен заем

Коефициент на лихвено покритие над прага

1D

Коефициент на дългово покритие — абсолютно равнище

Коефициент на дългово покритие < 1,00;

Коефициент на дългово покритие < 1,20 за здравно обслужване и настаняване;

или на база отделен заем

Коефициент на дългово покритие над прага

1E

Коефициентът на дългово покритие намалява от „датата на секюритизация“

Коефициент на дългово покритие < 80 % от коефициента на дългово покритие към „датата на секюритизация“

Коефициент на дългово покритие над прага. Запазване в списъка за наблюдение за 2 тримесечия/периода

1F

В неизпълнение, с настъпил падеж или откриване на предишни неоповестени подчинени структури, включително заем тип „мецанин“.

При получаване на известието от обслужващото лице

Прекратяване на неизпълнението или одобряване на подчинения дълг от обслужващото лице

1G

Непланирано оттегляне на акредитив, резерв за обслужване на дълга или оборотен капитал за обслужване на дълга

При настъпване на база отделен заем.

След замяна на средствата или акредитива, ако това се изисква документално, в противен случай след две дати на лихвени плащания без допълнително оттегляне.

2A

Абсолютни необходими ремонти, определени при сключване на сделката или оповестени по друг начин на обслужващото лице, но незавършени до падежа

Ако необходимият ремонт не е завършен в срок от 60 дни от падежа (включително одобрения от обслужващото лице удължен срок) и е по-малко от 10 % от изплатената главница или 250 000 EUR

При проверката е било удостоверено, че ремонтите са завършени

2B

Дефицити (пропуски) в плана за изискваните разходи (т.е.: капиталови разходи, мебели, съоръжения и оборудване)

Всички известни пропуски, които се отразяват неблагоприятно върху показателите или стойността на имуществото; на база отделен заем/същественост (> 5 % от непогасеното салдо по заема)

Когато пропуските в плана бъдат отстранени

2C

Настъпване на активиращо събитие, заложено в документите по ипотечния заем. (напр. изискуемо погасяване на заема, заделяне на допълнителни резерви, нарушаване на минималните прагове и др.)

Всяко събитие

Отстраняване на събитието, което изисква действие според документите по ипотечния заем

2D

Проверка на финансовите резултати Незадоволителни или непредставени описи на условията по наема или оперативни отчети и др.

Всяко събитие, продължаващо 6 или повече месеца

Отстраняване на събитието, което изисква действие според документите по ипотечния заем

2E

Неизпълнение по оперативен лиценз или франчайзингово споразумение

При получаване на известието от обслужващото лице

Учредяване на нов франчайзинг или лиценз или отстраняване на неизпълнението по франчайзинга или лиценза — споразумение за отношенията

2F

Несъстоятелност на заемополучателя/собственика/спонсора или друго подобно събитие (например процедура/производство по несъстоятелност, фалит, производства по принудително изпълнение, ликвидация, доброволна процедура за разпореждане с активите на дружеството (company voluntary arrangement)/индивидуална доброволна договореност (individual voluntary arrangement), постановяване на решение за прекратяване или друга молба за обявяване в несъстоятелност

При получаване на известието от обслужващото лице

Запазване в списъка за наблюдение до датата на лихвено плащане, следваща отстраняването

3A(i)

Проверката разкрива лошо състояние

Всяко събитие на база отделен заем/същественост 5 % > нетните приходи от наем

По преценка на обслужващото лице, дали допуснатите имуществени нередности са отстранени или достъпът е осигурен и проверката е приключила

3A(ii)

Проверката разкрива затруднен достъп

Всяко събитие на база отделен заем/същественост 5 % > нетните приходи от наем

По преценка на обслужващото лице, дали допуснатите имуществени нередности са отстранени или достъпът е осигурен и проверката е приключила

3B

Проверката разкрива проблеми, свързани с вредното въздействие върху околната среда

Всяко събитие

По преценка на обслужващото лице, дали допуснатите имуществени нередности са отстранени

3C

Имуществото е засегнато от сериозна злополука или от процедура по задължителна покупка, засягащи бъдещи парични потоци, стойност/вреда/гаранция

Когато обслужващото лице научи за проблем, който засяга > 10 % от стойността или 500 000 EUR

По преценка на обслужващото лице, дали всички ремонти са завършени успешно или процедурата по оценка на устойчивостта е приключила и активът може да бъде експлоатиран по предназначение

4A

Общо намаляване на заетостта на портфейла от имоти

20 % по-малко от равнището към „датата на секюритизация“; на база отделен заем

Когато това условие вече не е изпълнено

4B

1 наемател или комбинация от 3 НАЙ-ГОЛЕМИ НАЕМАТЕЛИ (въз основа на брутния наем) с договори за наем > 30 %, изтичащи в рамките на следващите 12 месеца.

Отнася се само за офисни, промишлени и търговски площи.

Когато това условие вече не е изпълнено, по преценка на обслужващото лице.

4C

Договори за наем на основен наемател, които са в неизпълнение, прекратени или на тъмно (заплаща се наем без имотът да бъде зает)

> 30 % нетни приходи от наем

Когато това условие вече не е изпълнено, по преценка на обслужващото лице.

5A

Наближаващ падеж на заема

< 180 дни до падежа

Заемът е погасен.

Таблица 3: Видове и кодове на позициите

| Вид на позицията | Членове от Регламент (ЕС) 2017/2402 | Код на позицията |
| --- | --- | --- |
| Базисни експозиции или базисни вземания или вземания по кредити | Член 7, параграф 1, буква а) | 1 |
| Инвеститорски доклад | Член 7, параграф 1, буква д) | 2 |
| Крайна оферта; проспект; документи по приключването на сделката, с изключение на правни становища | Член 7, параграф 1, буква б), подточка i) | 3 |
| Споразумение за продажба на активи; споразумение за прехвърляне; споразумение за новация или трансфер; всяка съответна декларация за доверително управление | Член 7, параграф 1, буква б), подточка ii) | 4 |
| Споразумения за деривати и гаранционни споразумения; всички съответни документи по договорености за обезпечение, при които секюритизираните експозиции остават експозиции на инициатора | Член 7, параграф 1, буква б), подточка iii) | 5 |
| Споразумения за обслужване; допълнително обслужване; административно обслужване и управление на паричните средства | Член 7, параграф 1, буква б), подточка iv) | 6 |
| Договор за доверително управление; договор за обезпечение; споразумение за представителство; банково споразумение за сметката; гарантиран инвестиционен договор; интегрирани условия или рамков договор за доверително управление, или рамково споразумение за определенията, или подобни юридически документи с равностойна правна сила | Член 7, параграф 1, буква б), подточка v) | 7 |
| Споразумения между кредиторите; документация за деривати; споразумения за подчинен заем; споразумения за заем за започване на дейност и споразумения за ликвидно улеснение | Член 7, параграф 1, буква б), подточка vi) | 8 |
| Всякаква друга основна документация, която е от значение за разбирането на сделката | Член 7, параграф 1, буква б) | 9 |
| Уведомление за ОПС секюритизация съгласно член 27 от Регламент (ЕС) 2017/2402 | Член 7, параграф 1, буква г) | 10 |
| Вътрешна информация, свързана със секюритизацията, която инициаторът, спонсорът или ДСЦС е задължен да оповести в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) No 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (1) | Член 7, параграф 1, буква е) | 11 |
| Значимо събитие, като например:






  i) | съществено нарушение на задълженията, установени в документите, предоставени в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, включително всяка коригираща мярка или всяко освобождаване от изисквания или съгласие, предоставени впоследствие във връзка с такова нарушение; |

Вид на позицията

Членове от Регламент (ЕС) 2017/2402

Код на позицията

Базисни експозиции или базисни вземания или вземания по кредити

Член 7, параграф 1, буква а)

1

Инвеститорски доклад

Член 7, параграф 1, буква д)

2

Крайна оферта; проспект; документи по приключването на сделката, с изключение на правни становища

Член 7, параграф 1, буква б), подточка i)

3

Споразумение за продажба на активи; споразумение за прехвърляне; споразумение за новация или трансфер; всяка съответна декларация за доверително управление

Член 7, параграф 1, буква б), подточка ii)

4

Споразумения за деривати и гаранционни споразумения; всички съответни документи по договорености за обезпечение, при които секюритизираните експозиции остават експозиции на инициатора

Член 7, параграф 1, буква б), подточка iii)

5

Споразумения за обслужване; допълнително обслужване; административно обслужване и управление на паричните средства

Член 7, параграф 1, буква б), подточка iv)

6

Договор за доверително управление; договор за обезпечение; споразумение за представителство; банково споразумение за сметката; гарантиран инвестиционен договор; интегрирани условия или рамков договор за доверително управление, или рамково споразумение за определенията, или подобни юридически документи с равностойна правна сила

Член 7, параграф 1, буква б), подточка v)

7

Споразумения между кредиторите; документация за деривати; споразумения за подчинен заем; споразумения за заем за започване на дейност и споразумения за ликвидно улеснение

Член 7, параграф 1, буква б), подточка vi)

8

Всякаква друга основна документация, която е от значение за разбирането на сделката

Член 7, параграф 1, буква б)

9

Уведомление за ОПС секюритизация съгласно член 27 от Регламент (ЕС) 2017/2402

Член 7, параграф 1, буква г)

10

Вътрешна информация, свързана със секюритизацията, която инициаторът, спонсорът или ДСЦС е задължен да оповести в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) No 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (1)

Член 7, параграф 1, буква е)

11

Значимо събитие, като например:

i)

съществено нарушение на задълженията, установени в документите, предоставени в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, включително всяка коригираща мярка или всяко освобождаване от изисквания или съгласие, предоставени впоследствие във връзка с такова нарушение;

| ii) | промяна в структурните елементи, която може да окаже съществено въздействие върху показателите на секюритизацията; |
| --- | --- |

ii)

промяна в структурните елементи, която може да окаже съществено въздействие върху показателите на секюритизацията;

| iii) | промяна в рисковите параметри на секюритизацията или на базисните експозиции, която може да окаже съществено въздействие върху показателите на секюритизацията; |
| --- | --- |

iii)

промяна в рисковите параметри на секюритизацията или на базисните експозиции, която може да окаже съществено въздействие върху показателите на секюритизацията;

| iv) | в случай на ОПС секюритизации — когато секюритизацията престава да отговаря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност или когато компетентните органи са предприели коригиращи или административни действия; |
| --- | --- |

iv)

в случай на ОПС секюритизации — когато секюритизацията престава да отговаря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност или когато компетентните органи са предприели коригиращи или административни действия;

| v) | всяко съществено изменение в документите по сделката. |
| --- | --- |

v)

всяко съществено изменение в документите по сделката.

Член 7, параграф 1, буква ж);

12

---

(1)  Регламент (ЕС) No 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ЖИЛИЩНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

| Код на полето | Наименование на полето | Докладвано съдържание | Позволени ли са варианти ND1-ND4? | Позволен ли е вариант ND5? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| RREL1 | Единен идентификатор | Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 (1). | НЕ | НЕ |
| RREL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| RREL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле RREL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в RREL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| RREL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| RREL5 | Нов идентификатор на длъжника | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле RREL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в RREL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| RREL6 | Крайна дата за предаване на данните | Крайната дата за конкретното предаване на данните. | НЕ | НЕ |
| RREL7 | Дата на включване в групата | Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция. | НЕ | ДА |
| RREL8 | Дата на обратно изкупуване | Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата. | НЕ | ДА |
| RREL9 | Дата на погасяване | Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила. | НЕ | ДА |
| RREL10 | Местно лице | Дали основният длъжник е местно лице в държавата, в която са учредени обезпечението и базисната експозиция? | ДА | НЕ |
| RREL11 | Географски регион — длъжник | Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“. | ДА | НЕ |
| RREL12 | Класификация на географския регион | Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. При предаването на данните във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин в рамките на едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции. | ДА | НЕ |
| RREL13 | Трудов статус | Трудов статус на основния длъжник: | Зает — частен сектор (EMRS) |

Код на полето

Наименование на полето

Докладвано съдържание

Позволени ли са варианти ND1-ND4?

Позволен ли е вариант ND5?

Раздел „Информация за базисните експозиции“

RREL1

Единен идентификатор

Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 (1).

НЕ

НЕ

RREL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

RREL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле RREL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в RREL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

RREL4

Първоначален идентификатор на длъжника

Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

RREL5

Нов идентификатор на длъжника

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле RREL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в RREL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

RREL6

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за конкретното предаване на данните.

НЕ

НЕ

RREL7

Дата на включване в групата

Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.

НЕ

ДА

RREL8

Дата на обратно изкупуване

Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.

НЕ

ДА

RREL9

Дата на погасяване

Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.

НЕ

ДА

RREL10

Местно лице

Дали основният длъжник е местно лице в държавата, в която са учредени обезпечението и базисната експозиция?

ДА

НЕ

RREL11

Географски регион — длъжник

Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

НЕ

RREL12

Класификация на географския регион

Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. При предаването на данните във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин в рамките на едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.

ДА

НЕ

RREL13

Трудов статус

Трудов статус на основния длъжник:

Зает — частен сектор (EMRS)

| | Зает — публичен сектор (EMBL) |
| --- | --- |

Зает — публичен сектор (EMBL)

| | Зает — неизвестен сектор (EMUK) |
| --- | --- |

Зает — неизвестен сектор (EMUK)

| | Безработен (UNEM) |
| --- | --- |

Безработен (UNEM)

| | Самостоятелно заето лице (SFEM) |
| --- | --- |

Самостоятелно заето лице (SFEM)

| | Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM) |
| --- | --- |

Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM)

| | Студент (STNT) |
| --- | --- |

Студент (STNT)

| | Пенсионер (PNNR) |
| --- | --- |

Пенсионер (PNNR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

RREL14

Длъжник с нарушена кредитоспособност

Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:

| а) | е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:






  i) | не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и |
| --- | --- | --- |

а)

е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:

i)

не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и

| ii) | информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането; |
| --- | --- |

ii)

информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането;

| б) | към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или |
| --- | --- |

б)

към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или

| в) | има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани. |
| --- | --- |

в)

има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани.

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

ДА

RREL15

Вид клиент

Вид клиент при инициирането:

| | Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO) |
| --- | --- |

Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO)

| | Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO) |
| --- | --- |

Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO)

| | Нов клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (CNRO) |
| --- | --- |

Нов клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (CNRO)

| | Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO)

| | Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO)

| | Съществуващ клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (ENRO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (ENRO)

| | Друг (OTHR) |
| --- | --- |

Друг (OTHR)

ДА

НЕ

RREL16

Първичен доход

Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

RREL17

Вид на първичния доход

Посочва се какъв доход е представен в RREL16:

| | Брутен годишен доход (GRAN) |
| --- | --- |

Брутен годишен доход (GRAN)

| | Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS) |
| --- | --- |

Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS)

| | Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX) |
| --- | --- |

Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX)

| | Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN) |
| --- | --- |

Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN)

| | Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS) |
| --- | --- |

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS)

| | Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX) |
| --- | --- |

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX)

| | Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS) |
| --- | --- |

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS)

| | Разполагаем доход (DSPL) |
| --- | --- |

Разполагаем доход (DSPL)

| | Заемополучателят е юридическо лице (CORP) |
| --- | --- |

Заемополучателят е юридическо лице (CORP)

| | Друг (OTHR) |
| --- | --- |

Друг (OTHR)

ДА

НЕ

RREL18

Валута на първичния доход

Валута, в която се изплащат доходите или приходите на основния длъжник.

ДА

НЕ

RREL19

Проверка на първичния доход

Проверка на първичния доход:

| | Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT) |
| --- | --- |

Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT)

| | Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF) |
| --- | --- |

Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF)

| | Проверен (VRFD) |
| --- | --- |

Проверен (VRFD)

| | Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF) |
| --- | --- |

Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF)

| | Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG) |
| --- | --- |

Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG)

| | Друг (OTHR) |
| --- | --- |

Друг (OTHR)

ДА

НЕ

RREL20

Вторичен доход

Годишният доход на второстепенния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато второстепенният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника. Когато по тази базисна експозиция има повече от двама длъжници, в това поле се посочва общият годишен комбиниран доход на всички длъжници.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

RREL21

Проверка на вторичния доход

Проверка на вторичния доход:

| | Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT) |
| --- | --- |

Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT)

| | Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF) |
| --- | --- |

Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF)

| | Проверен (VRFD) |
| --- | --- |

Проверен (VRFD)

| | Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF) |
| --- | --- |

Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF)

| | Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG) |
| --- | --- |

Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG)

| | Друг (OTHR) |
| --- | --- |

Друг (OTHR)

ДА

ДА

RREL22

Специални схеми

Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.

ДА

ДА

RREL23

Дата на иницииране

Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.

ДА

НЕ

RREL24

Падеж

Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.

НЕ

ДА

RREL25

Първоначален срок

Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране.

ДА

ДА

RREL26

Канал на иницииране

Канал на иницииране на базисната експозиция:

| | Офис или клонова мрежа (BRAN) |
| --- | --- |

Офис или клонова мрежа (BRAN)

| | Централно или пряко (DRCT) |
| --- | --- |

Централно или пряко (DRCT)

| | Брокер (BROK) |
| --- | --- |

Брокер (BROK)

| | Интернет (WEBI) |
| --- | --- |

Интернет (WEBI)

| | Пакет (TPAC) |
| --- | --- |

Пакет (TPAC)

| | Канал на трета страна, но заемът се отпуска изцяло от инициатора (TPTC) |
| --- | --- |

Канал на трета страна, но заемът се отпуска изцяло от инициатора (TPTC)

| | Друг (OTHR) |
| --- | --- |

Друг (OTHR)

ДА

ДА

RREL27

Предмет

Причината, поради която длъжникът взима заема:

| | Покупка (PURC) |
| --- | --- |

Покупка (PURC)

| | Преипотекиране (RMRT) |
| --- | --- |

Преипотекиране (RMRT)

| | Реновация (RENV) |
| --- | --- |

Реновация (RENV)

| | Финансиране срещу собственост (EQRE) |
| --- | --- |

Финансиране срещу собственост (EQRE)

| | Строителство (CNST) |
| --- | --- |

Строителство (CNST)

| | Консолидиране на дълг (DCON) |
| --- | --- |

Консолидиране на дълг (DCON)

| | Преипотекиране с финансиране срещу собственост (RMEQ) |
| --- | --- |

Преипотекиране с финансиране срещу собственост (RMEQ)

| | Финансиране на стопанска дейност (BSFN) |
| --- | --- |

Финансиране на стопанска дейност (BSFN)

| | Комбинирано ипотекиране (CMRT) |
| --- | --- |

Комбинирано ипотекиране (CMRT)

| | Инвестиционно ипотекиране (IMRT) |
| --- | --- |

Инвестиционно ипотекиране (IMRT)

| | Право на закупуване (RGBY) |
| --- | --- |

Право на закупуване (RGBY)

| | Държавно спонсориран заем (GSPL) |
| --- | --- |

Държавно спонсориран заем (GSPL)

| | Друг (OTHR) |
| --- | --- |

Друг (OTHR)

ДА

НЕ

RREL28

Валута

Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.

НЕ

НЕ

RREL29

Първоначално салдо по главницата

Първоначалното салдо на базисната експозиция (включително таксите).

Това е салдото на базисната експозиция към датата на иницииране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

RREL30

Текущо салдо по главницата

Сумата на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с ипотека и ще бъдат класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.

Текущото салдо включва просрочените задължения по главницата. При синдикиране обаче трябва да се приспадне сумата на спестяванията. (т.е. салдото на базисната експозиция = базисната експозиция +/- синдикирането; +/- 0 ако няма синдикиране).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL31

Предходни салда по главницата

Общo салда с по-висок ранг по тази базисна експозиция (включително тези, които са към други заемодатели). Ако няма такива салда, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

RREL32

Базисни експозиции с еднакъв ранг

Общата стойност на базисните експозиции на този длъжник, чийто ранг е еднакъв с този на базисната експозиция (независимо от това дали те са включени в тази група). Ако няма салда с еднакъв ранг, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

RREL33

Общ кредитен лимит

За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция.

Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене.

То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL34

Покупна цена

Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.

НЕ

ДА

RREL35

Вид на погасяването

Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.

Френско — т.е. погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)

Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)

Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)

Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)

Друг (OTHR)

ДА

НЕ

RREL36

Крайна дата на гратисния период по главницата

Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

ДА

RREL37

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг (OTHR) |
| --- | --- |

Друг (OTHR)

НЕ

ДА

RREL38

Честота на редовните лихвени плащания

Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг (OTHR) |
| --- | --- |

Друг (OTHR)

НЕ

ДА

RREL39

Дължимо плащане

Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL40

Съотношение на дълга към дохода

Дългът, определен като размера на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с ипотека и ще бъдат класифицирани като главница по секюритизацията. Например, ако към остатъка от базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.

Доходът, определен като комбиниран доход, сумата от полетата на първичния и вторичния доход (полето RREL16 и RREL20) и всички други доходи.

ДА

ДА

RREL41

Размер на крайната погасителна вноска

Общият размер на погасяване на главницата (секюритизирана), който трябва да бъде изплатен към датата на падежа на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

RREL42

Вид лихвен процент

Вид лихвен процент:

| | Плаващ лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FLIF) |
| --- | --- |

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FLIF)

| | Плаващ лихвен процент по базисната експозиция, свързан с даден индекс, който в бъдеще ще се прехвърли към друг индекс (FINX) |
| --- | --- |

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция, свързан с даден индекс, който в бъдеще ще се прехвърли към друг индекс (FINX)

| | Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FXRL) |
| --- | --- |

Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FXRL)

| | Фиксиран лихвен процент, който в бъдеще периодично се актуализира (FXPR) |
| --- | --- |

Фиксиран лихвен процент, който в бъдеще периодично се актуализира (FXPR)

| | Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция, който в бъдеще задължително се преобразува в плаващ (FLCF) |
| --- | --- |

Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция, който в бъдеще задължително се преобразува в плаващ (FLCF)

| | Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална стойност (FLFL) |
| --- | --- |

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална стойност (FLFL)

| | Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с максимална стойност (CAPP) |
| --- | --- |

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с максимална стойност (CAPP)

| | Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална и максимална стойност (FLCA) |
| --- | --- |

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална и максимална стойност (FLCA)

| | Отстъпка (DISC) |
| --- | --- |

Отстъпка (DISC)

| | Възможности за промяна (суич) (SWIC) |
| --- | --- |

Възможности за промяна (суич) (SWIC)

| | Смяна на длъжника (OBLS) |
| --- | --- |

Смяна на длъжника (OBLS)

| | Модулен (MODE) |
| --- | --- |

Модулен (MODE)

| | Друг (OTHR) |
| --- | --- |

Друг (OTHR)

НЕ

ДА

RREL43

Текущ лихвен процент

Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва по секюритизираната базисна експозиция. Изчислените за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.

НЕ

ДА

RREL44

Текущ лихвен индекс

Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

| | Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

| | Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) |
| --- | --- |

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

| | Друг (OTHR) |
| --- | --- |

Друг (OTHR)

НЕ

ДА

RREL45

Срок на текущия лихвен индекс

Срок на текущия лихвен индекс:

| | Овърнайт (OVNG) |
| --- | --- |

Овърнайт (OVNG)

| | В рамките на деня (INDA) |
| --- | --- |

В рамките на деня (INDA)

| | 1 ден (DAIL) |
| --- | --- |

1 ден (DAIL)

| | 1 седмица (WEEK) |
| --- | --- |

1 седмица (WEEK)

| | 2 седмица (TOWK) |
| --- | --- |

2 седмица (TOWK)

| | 1 месец (MNTH) |
| --- | --- |

1 месец (MNTH)

| | 2 месеца (TOMN) |
| --- | --- |

2 месеца (TOMN)

| | 3 месеца (QUTR) |
| --- | --- |

3 месеца (QUTR)

| | 4 месеца (FOMN) |
| --- | --- |

4 месеца (FOMN)

| | 6 месеца (SEMI) |
| --- | --- |

6 месеца (SEMI)

| | 12 месеца (YEAR) |
| --- | --- |

12 месеца (YEAR)

| | До поискване (ONDE) |
| --- | --- |

До поискване (ONDE)

| | Друг (OTHR) |
| --- | --- |

Друг (OTHR)

НЕ

ДА

RREL46

Текущ лихвен марж

Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.

НЕ

ДА

RREL47

Честота на актуализиране на лихвения процент

Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.

НЕ

ДА

RREL48

Максимален лихвен процент

Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

RREL49

Минимален лихвен процент

Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

RREL50

Марж при първа промяна

Маржът за базисната експозиция към датата на първата промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).

В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само промяната в маржа.

ДА

ДА

RREL51

Датата на първата промяна на лихвения процент

Датата на следващата промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.

ДА

ДА

RREL52

Марж при втора промяна

Маржът за базисната експозиция към датата на втората промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).

В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само промяната в маржа.

ДА

ДА

RREL53

Дата на втората промяна на лихвения процент

Датата на втората промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.

ДА

ДА

RREL54

Марж при трета промяна

Маржът за базисната експозиция към датата на третата промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).

В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само промяната в маржа.

ДА

ДА

RREL55

Дата на третата промяна на лихвения процент

Датата на третата промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.

ДА

ДА

RREL56

Преразгледан лихвен индекс

Следващият лихвен индекс.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

Друг (OTHR)

ДА

ДА

RREL57

Срок на преразгледания лихвен индекс

Срок на следващия лихвен индекс:

| | Овърнайт (OVNG) |
| --- | --- |

Овърнайт (OVNG)

| | В рамките на деня (INDA) |
| --- | --- |

В рамките на деня (INDA)

| | 1 ден (DAIL) |
| --- | --- |

1 ден (DAIL)

| | 1 седмица (WEEK) |
| --- | --- |

1 седмица (WEEK)

| | 2 седмица (TOWK) |
| --- | --- |

2 седмица (TOWK)

| | 1 месец (MNTH) |
| --- | --- |

1 месец (MNTH)

| | 2 месеца (TOMN) |
| --- | --- |

2 месеца (TOMN)

| | 3 месеца (QUTR) |
| --- | --- |

3 месеца (QUTR)

| | 4 месеца (FOMN) |
| --- | --- |

4 месеца (FOMN)

| | 6 месеца (SEMI) |
| --- | --- |

6 месеца (SEMI)

| | 12 месеца (YEAR) |
| --- | --- |

12 месеца (YEAR)

| | До поискване (ONDE) |
| --- | --- |

До поискване (ONDE)

| | Друг (OTHR) |
| --- | --- |

Друг (OTHR)

ДА

ДА

RREL58

Брой на плащанията преди секюритизацията

Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлена към секюритизацията.

ДА

НЕ

RREL59

Процент на разрешените авансови плащания за година

Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.

ДА

ДА

RREL60

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.

ДА

ДА

RREL61

Такса за авансови плащания

Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ при извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция. Тук се включват събраните суми, които не са били секюритизирани.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL62

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.

ДА

ДА

RREL63

Дата на авансово плащане

Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.

ДА

ДА

RREL64

Кумулативни авансови плащания

Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

RREL65

Дата на преструктуриране

Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.

ДА

ДА

RREL66

Дата на последното просрочие

Датата, по която е било последното просрочие по базисната експозиция.

ДА

ДА

RREL67

Размер на просрочените задължения

Текущо салдо по просрочените задължения, което се определя като:

| | Общо дължими до момента плащания |
| --- | --- |

Общо дължими до момента плащания

| | ПЛЮС всички капитализирани суми |
| --- | --- |

ПЛЮС всички капитализирани суми

| | ПЛЮС всички наложени по сметката такси |
| --- | --- |

ПЛЮС всички наложени по сметката такси

| | МИНУС всички получени до момента плащания. |
| --- | --- |

МИНУС всички получени до момента плащания.

Ако няма просрочени задължения, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

RREL68

Брой просрочени дни

Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-голямото от двете) към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

RREL69

Статус на сметката

Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:

| | Обслужвана (PERF) |
| --- | --- |

Обслужвана (PERF)

| | Преструктурирана — без просрочие (RNAR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — без просрочие (RNAR)

| | Преструктурирана — с просрочие (RARR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — с просрочие (RARR)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT)

| | Не е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана „в неизпълнение“ според друго определение за неизпълнение (NDFT) |
| --- | --- |

Не е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана „в неизпълнение“ според друго определение за неизпълнение (NDFT)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)

| | В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) |
| --- | --- |

В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)

| | В просрочие (ARRE) |
| --- | --- |

В просрочие (ARRE)

| | Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)

| | Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)

| | Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)

| | Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)

| | Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)

| | Погасена (RDMD) |
| --- | --- |

Погасена (RDMD)

| | Друга (OTHR) |
| --- | --- |

Друга (OTHR)

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

НЕ

RREL70

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, изберете съответната причина:

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX)

| | В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX)

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD)

ДА

ДА

RREL71

Размер на неизпълнението

Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL72

Дата на неизпълнението

Датата на неизпълнението.

НЕ

ДА

RREL73

Разпределени загуби

Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL74

Кумулативни възстановявания

Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL75

Съдебно производство

Отбелязва се, за да се посочат съдебните производства в ход (ако сметката е възстановена и вече не е предмет на провеждано в момента съдебно производство, стойността следва да се промени на N).

НЕ

ДА

RREL76

Регресен иск

Има ли възможност за регресен иск (пълен или ограничен) по отношение на активите на длъжника извън приходите от евентуални обезпечения по тази базисна експозиция?

ДА

ДА

RREL77

Сума по депозита

Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата.

Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция.

Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник A има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL78

Застрахователен или инвестиционен доставчик

Наименование на застрахователния или инвестиционния доставчик (т.е. за животозастрахователни или инвестиционни базисни експозиции).

ДА

ДА

RREL79

Наименование на първоначалния заемодател

Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

ДА

ДА

RREL80

ИКПС на първоначалния заемодател

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.

Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.

ДА

ДА

RREL81

Държава на установяване на първоначалния заемодател

Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.

ДА

ДА

RREL82

Наименование на инициатора

Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

RREL83

ИКПС на инициатора

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

RREL84

Държава на установяване на инициатора

Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

RREC1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле RREL1.

НЕ

НЕ

RREC2

Идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор за всяка базисна експозиция. Трябва да съответства на поле RREL3.

НЕ

НЕ

RREC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

RREC4

Нов идентификатор на обезпечението

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле RREC2. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в RREC2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

RREC5

Вид обезпечение

Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават дълга. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за всяко обезпечение, учредено в подкрепа на тази гаранция.

| | Автомобил (CARX) |
| --- | --- |

Автомобил (CARX)

| | Превозно средство за промишлени цели (INDV) |
| --- | --- |

Превозно средство за промишлени цели (INDV)

| | Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR) |
| --- | --- |

Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR)

| | Железопътно превозно средство (RALV) |
| --- | --- |

Железопътно превозно средство (RALV)

| | Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM) |
| --- | --- |

Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM)

| | Плавателен съд за отдих (NALV) |
| --- | --- |

Плавателен съд за отдих (NALV)

| | Самолет (AERO) |
| --- | --- |

Самолет (AERO)

| | Машина (MCHT) |
| --- | --- |

Машина (MCHT)

| | Промишлено оборудване (INDE) |
| --- | --- |

Промишлено оборудване (INDE)

| | Офис оборудване (OFEQ) |
| --- | --- |

Офис оборудване (OFEQ)

| | ИТ оборудване (ITEQ) |
| --- | --- |

ИТ оборудване (ITEQ)

| | Медицинско оборудване (MDEQ) |
| --- | --- |

Медицинско оборудване (MDEQ)

| | Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ) |
| --- | --- |

Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ)

| | Търговска сграда (CBLD) |
| --- | --- |

Търговска сграда (CBLD)

| | Жилищна сграда (RBLD) |
| --- | --- |

Жилищна сграда (RBLD)

| | Промишлена сграда (IBLD) |
| --- | --- |

Промишлена сграда (IBLD)

| | Друго превозно средство (OTHV) |
| --- | --- |

Друго превозно средство (OTHV)

| | Друго оборудване (OTHE) |
| --- | --- |

Друго оборудване (OTHE)

| | Друг недвижим имот (OTRE) |
| --- | --- |

Друг недвижим имот (OTRE)

| | Други стоки или материални запаси (OTGI) |
| --- | --- |

Други стоки или материални запаси (OTGI)

| | Ценни книжа (SECU) |
| --- | --- |

Ценни книжа (SECU)

| | Гаранции (GUAR) |
| --- | --- |

Гаранции (GUAR)

| | Други финансови активи (OTFA) |
| --- | --- |

Други финансови активи (OTFA)

| | Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD) |
| --- | --- |

Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

RREC6

Географски регион — обезпечение

Географският район (класификация NUTS3), където се намира обезпечението. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

ДА

RREC7

Вид заетост

Вид заетост на имота:

| | Използван от собственика имот, т.е. притежаван от частно домакинство с цел осигуряване подслон на собственика (FOWN) |
| --- | --- |

Използван от собственика имот, т.е. притежаван от частно домакинство с цел осигуряване подслон на собственика (FOWN)

| | Частично използван от собственика имот (имот, който е частично отдаден под наем) (POWN) |
| --- | --- |

Частично използван от собственика имот (имот, който е частично отдаден под наем) (POWN)

| | Неизползван от собственика или закупен с цел отдаване под наем имот (TLET) |
| --- | --- |

Неизползван от собственика или закупен с цел отдаване под наем имот (TLET)

| | Ваканционен имот или второ жилище (HOLD) |
| --- | --- |

Ваканционен имот или второ жилище (HOLD)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

ДА

ДА

RREC8

Ред

Най-високият ред права, които инициаторът има по отношение на обезпечението.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

ДА

ДА

RREC9

Вид на имота

Вид на имота:

| | Жилищна сграда (самостоятелна сграда, къща на калкан) (RHOS) |
| --- | --- |

Жилищна сграда (самостоятелна сграда, къща на калкан) (RHOS)

| | Жилищна сграда (етаж или апартамент) (RFLT) |
| --- | --- |

Жилищна сграда (етаж или апартамент) (RFLT)

| | Жилищна сграда (бунгало) (RBGL) |
| --- | --- |

Жилищна сграда (бунгало) (RBGL)

| | Жилищна сграда (свързани къщи) (RTHS) |
| --- | --- |

Жилищна сграда (свързани къщи) (RTHS)

| | Многофамилна къща (имоти с повече от четири единици, които служат като обезпечение по една базисна експозиция) (MULF) |
| --- | --- |

Многофамилна къща (имоти с повече от четири единици, които служат като обезпечение по една базисна експозиция) (MULF)

| | Сграда, използвана частично с търговска цел (имотът се използва както за жилищни, така и за търговски цели, като по-малко от 50 % от неговата стойност произтича от използването с търговска цел, например лекарски кабинет и къща) (PCMM). |
| --- | --- |

Сграда, използвана частично с търговска цел (имотът се използва както за жилищни, така и за търговски цели, като по-малко от 50 % от неговата стойност произтича от използването с търговска цел, например лекарски кабинет и къща) (PCMM).

| | Сграда, използвана с търговска или стопанска цел (BIZZ) |
| --- | --- |

Сграда, използвана с търговска или стопанска цел (BIZZ)

| | Само земя (LAND) |
| --- | --- |

Само земя (LAND)

| | Друг (OTHR) |
| --- | --- |

Друг (OTHR)

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

НЕ

ДА

RREC10

Оценка по сертификата за енергийни характеристики

Оценката от сертификата за енергийните характеристики на обезпечението към момента на иницииране:

| | A (EPCA) |
| --- | --- |

A (EPCA)

| | B (EPCB) |
| --- | --- |

B (EPCB)

| | C (EPCC) |
| --- | --- |

C (EPCC)

| | D (EPCD) |
| --- | --- |

D (EPCD)

| | E (EPCE) |
| --- | --- |

E (EPCE)

| | F (EPCF) |
| --- | --- |

F (EPCF)

| | G (EPCG) |
| --- | --- |

G (EPCG)

| | Друга (OTHR) |
| --- | --- |

Друга (OTHR)

ДА

ДА

RREC11

Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики

Въвежда се пълното юридическо наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

ДА

ДА

RREC12

Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

Текущото съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми това е комбинираното или общото LTV. Когато текущото салдо по заема е отрицателно, въведете 0.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

ДА

ДА

RREC13

Текуща оценъчна стойност

Най-актуалната оценка на обезпечението, изготвена от независим външен или вътрешен оценител. Ако такава оценка не е налична, текущата стойност на обезпечението може да се определи с помощта на индекс на стойността на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на обезпечението; ако и такъв индекс на стойността на недвижимия имот не е наличен, може да се използва ценови индекс на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на обезпечението, след прилагане на подходящо дисажио за отчитане на амортизацията на обезпечението.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се въвежда най-актуалната оценка на обезпечението, изготвена от независим външен или вътрешен оценител, а ако такава не е налична — от инициатора.

Ако докладваното обезпечение е гаранция, се въвежда размерът на базисната експозиция, гарантирана от това обезпечение в полза на инициатора.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

RREC14

Метод на текущата оценка

Методът на изчисляване на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в RREC13:

| | Пълна, вътрешна и външна проверка (FIEI) |
| --- | --- |

Пълна, вътрешна и външна проверка (FIEI)

| | Пълна, само външна проверка (FOEI) |
| --- | --- |

Пълна, само външна проверка (FOEI)

| | Дистанционна (DRVB) |
| --- | --- |

Дистанционна (DRVB)

| | Модел на автоматизирано оценяване (AUVM) |
| --- | --- |

Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)

| | Индексирана (IDXD) |
| --- | --- |

Индексирана (IDXD)

| | Настолна (DKTP) |
| --- | --- |

Настолна (DKTP)

| | Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA) |
| --- | --- |

Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA)

| | Данъчен орган (TXAT) |
| --- | --- |

Данъчен орган (TXAT)

| | Друга (OTHR) |
| --- | --- |

Друга (OTHR)

ДА

НЕ

RREC15

Дата на текущата оценка

Датата на най-актуалната оценка, както е предвидено в RREC13.

ДА

ДА

RREC16

Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

Първоначалното заложено от инициатора съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми това е комбинираното или общото LTV.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

ДА

ДА

RREC17

Първоначална оценъчна стойност

Първоначалната оценка на обезпечението, използвана при инициирането на базисната експозиция (т.е. преди секюритизация).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

RREC18

Метод на първоначалната оценка

Методът на изчисляване на стойността на обезпечението към момента на иницииране на базисната експозиция, както е предвидено в RREC17:

| | Пълна, вътрешна и външна проверка (FIEI) |
| --- | --- |

Пълна, вътрешна и външна проверка (FIEI)

| | Пълна, само външна проверка (FOEI) |
| --- | --- |

Пълна, само външна проверка (FOEI)

| | Дистанционна (DRVB) |
| --- | --- |

Дистанционна (DRVB)

| | Модел на автоматизирано оценяване (AUVM) |
| --- | --- |

Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)

| | Индексирана (IDXD) |
| --- | --- |

Индексирана (IDXD)

| | Настолна (DKTP) |
| --- | --- |

Настолна (DKTP)

| | Управляващ агент/агент по недвижими имоти (MAEA) |
| --- | --- |

Управляващ агент/агент по недвижими имоти (MAEA)

| | Данъчен орган (TXAT) |
| --- | --- |

Данъчен орган (TXAT)

| | Друга (OTHR) |
| --- | --- |

Друга (OTHR)

ДА

НЕ

RREC19

Дата на първоначалната оценка

Датата на първоначалната оценка на обезпечението, както е предвидено в RREC17.

ДА

НЕ

RREC20

Дата на продажба

Датата на продажба на принудително иззетото обезпечение.

ДА

ДА

RREC21

Продажна цена

Цената, реализирана при продажба на иззетото обезпечение.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREC22

Валута на обезпечението

Това е валутата, в която е деноминирана посочената в RREC13 оценъчна стойност.

НЕ

ДА

RREC23

Вид гарант

Вид гарант:

| | Без гарант (NGUA) |
| --- | --- |

Без гарант (NGUA)

| | Физическо лице — родствена връзка (FAML) |
| --- | --- |

Физическо лице — родствена връзка (FAML)

| | Физическо лице — други (IOTH) |
| --- | --- |

Физическо лице — други (IOTH)

| | Държава (GOVE) |
| --- | --- |

Държава (GOVE)

| | Банка (BANK) |
| --- | --- |

Банка (BANK)

| | Застрахователен продукт (INSU) |
| --- | --- |

Застрахователен продукт (INSU)

| | Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX) |
| --- | --- |

Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX)

| | Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS) |
| --- | --- |

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

| | Внесена гаранция (CATN) |
| --- | --- |

Внесена гаранция (CATN)

| | Друга (OTHR) |
| --- | --- |

Друга (OTHR)

ДА

НЕ

---

(1)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (ОВ L 289, 3.9.2020 г., стр. 1).

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ТЪРГОВСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

| Код на полето | Наименование на полето | Докладвано съдържание | Позволено ли е ND1-ND4? | Позволено ли е ND5? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| CREL1 | Единен идентификатор | Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | НЕ | НЕ |
| CREL2 | Първоначален идентификатор на длъжника | Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CREL3 | Нов идентификатор на длъжника | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CREL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CREL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CREL4 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CREL5 | Нов идентификатор на базисната експозиция | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор по поле CREL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CREL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CREL6 | Крайна дата за предаване на данните | Крайната дата за предаване на данните. | НЕ | НЕ |
| CREL7 | Дата на включване в групата | Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция. | НЕ | ДА |
| CREL8 | Дата на преструктуриране | Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
  Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема. | ДА | ДА |
| CREL9 | Дата на обратно изкупуване | Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата. | НЕ | ДА |
| CREL10 | Дата на заместването | Ако базисната експозиция е заменена с друга базисна експозиция след датата на секюритизация — датата на това заместване. | НЕ | ДА |
| CREL11 | Дата на погасяване | Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила. | НЕ | ДА |
| CREL12 | Географски регион — длъжник | Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“. | ДА | НЕ |
| CREL13 | Класификация на географския регион | Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции. | ДА | НЕ |
| CREL14 | Специални схеми | Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим. | ДА | ДА |
| CREL15 | Дата на иницииране | Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция. | ДА | НЕ |
| CREL16 | Начална дата на погасяване | Датата, на която започва погасяването на секюритизираната базисна експозиция (това може да е дата преди датата на секюритизация). | ДА | ДА |
| CREL17 | Дата на падежа към датата на секюритизация | Датата на падежа на базисната експозиция, определена в споразумението за базисната експозиция. Тук не се взимат предвид евентуалните одобрени отлагания на датата на падежа по споразумението за базисната експозиция. | НЕ | ДА |
| CREL18 | Дата на падеж | Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем. | НЕ | ДА |
| CREL19 | Първоначален срок | Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране. | ДА | ДА |
| CREL20 | Продължителност на опцията за удължаване | Продължителност в месеци на опцията за удължаване, предвидена за базисната експозиция. При многократно удължаване на срока до падежа се въвежда продължителността на опцията, която има най-краткия срок за удължаване на базисната експозиция. | НЕ | ДА |
| CREL21 | Характер на опцията за удължаване | Референтни прагове по отношение на възможността за задействане/упражняване на опцията за удължаване, посочена в поле CREL20: | Минимален коефициент на лихвено покритие (MICR) |

Код на полето

Наименование на полето

Докладвано съдържание

Позволено ли е ND1-ND4?

Позволено ли е ND5?

Раздел „Информация за базисните експозиции“

CREL1

Единен идентификатор

Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

CREL2

Първоначален идентификатор на длъжника

Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CREL3

Нов идентификатор на длъжника

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CREL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CREL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CREL4

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CREL5

Нов идентификатор на базисната експозиция

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор по поле CREL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CREL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CREL6

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

CREL7

Дата на включване в групата

Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL8

Дата на преструктуриране

Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.

ДА

ДА

CREL9

Дата на обратно изкупуване

Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.

НЕ

ДА

CREL10

Дата на заместването

Ако базисната експозиция е заменена с друга базисна експозиция след датата на секюритизация — датата на това заместване.

НЕ

ДА

CREL11

Дата на погасяване

Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.

НЕ

ДА

CREL12

Географски регион — длъжник

Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

НЕ

CREL13

Класификация на географския регион

Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.

ДА

НЕ

CREL14

Специални схеми

Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.

ДА

ДА

CREL15

Дата на иницииране

Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.

ДА

НЕ

CREL16

Начална дата на погасяване

Датата, на която започва погасяването на секюритизираната базисна експозиция (това може да е дата преди датата на секюритизация).

ДА

ДА

CREL17

Дата на падежа към датата на секюритизация

Датата на падежа на базисната експозиция, определена в споразумението за базисната експозиция. Тук не се взимат предвид евентуалните одобрени отлагания на датата на падежа по споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL18

Дата на падеж

Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.

НЕ

ДА

CREL19

Първоначален срок

Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране.

ДА

ДА

CREL20

Продължителност на опцията за удължаване

Продължителност в месеци на опцията за удължаване, предвидена за базисната експозиция. При многократно удължаване на срока до падежа се въвежда продължителността на опцията, която има най-краткия срок за удължаване на базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL21

Характер на опцията за удължаване

Референтни прагове по отношение на възможността за задействане/упражняване на опцията за удължаване, посочена в поле CREL20:

Минимален коефициент на лихвено покритие (MICR)

| | Минимален коефициент на дългово покритие (MDSC) |
| --- | --- |

Минимален коефициент на дългово покритие (MDSC)

| | Максимална съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (MLTV) |
| --- | --- |

Максимална съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (MLTV)

| | Множество условия (MLTC) |
| --- | --- |

Множество условия (MLTC)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL22

Валута

Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.

НЕ

НЕ

CREL23

Текущо салдо по главницата

Непогасеното салдо по главницата на секюритизираната базисна експозиция. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с ипотека и ще бъдат класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към остатъка от базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.

Текущото салдо включва просрочените задължения по главницата. При синдикиране обаче трябва да се приспадне сумата на спестяванията. (т.е. салдото на базисната експозиция = базисната експозиция +/- синдикирането; +/- 0 ако няма синдикиране).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL24

Първоначално салдо по главницата

Първоначалното салдо на базисната експозиция (включително таксите).

Това е салдото на базисната експозиция към датата на иницииране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CREL25

Първоначално салдо по главницата към датата на секюритизация

Първоначално салдо по главницата на секюритизираната базисна експозиция към датата на секюритизация според документа за предлагането.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

CREL26

Салдо по договорената, но неусвоена част от базисната експозиция

Цялата обща базисна експозиция, оставаща по инструмента/Неусвоеното салдо в края на периода. Цялата обща базисна експозиция, оставаща по инструмента към последната дата на плащане на лихвата, която е на разположение на длъжника.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

CREL27

Общо други дължими суми

Кумулативните дължими суми по заема (напр. застрахователни премии, наеми от имот, капиталови разходи), които са били похарчени от ДСЦС/обслужващото лице. Кумулативният размер на всички суми за защита на собствеността или други суми, предоставени от обслужващото лице или ДСЦС, които все още не са възстановени от длъжника.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL28

Покупна цена

Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.

НЕ

ДА

CREL29

Дата на последно използване

Дата на последното използване/усвояване по споразумението за инструмента по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL30

Предмет

Предмет на базисната експозиция — ако е повече от един, посочете варианта, който най-добре описва споразумението:

| | Придобиване с цел инвестиция (ACQI) |
| --- | --- |

Придобиване с цел инвестиция (ACQI)

| | Придобиване с цел ликвидация (ACQL) |
| --- | --- |

Придобиване с цел ликвидация (ACQL)

| | Рефинансиране (RFIN) |
| --- | --- |

Рефинансиране (RFIN)

| | Строителство (CNST) |
| --- | --- |

Строителство (CNST)

| | Преустройство (RDVL) |
| --- | --- |

Преустройство (RDVL)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREL31

Структура

Структура на базисната експозиция:

| | Цялостен заем — няма разделение на подчинени дългови позиции/ценни книжа (LOAN) |
| --- | --- |

Цялостен заем — няма разделение на подчинени дългови позиции/ценни книжа (LOAN)

| | Базисна експозиция по синдикирана ипотека с равностоен (pari passu) дълг извън емисионния механизъм (PMLP) |
| --- | --- |

Базисна експозиция по синдикирана ипотека с равностоен (pari passu) дълг извън емисионния механизъм (PMLP)

| | Базисна експозиция по синдикирана ипотека с подчинен дълг извън емисионния механизъм (PMLS) |
| --- | --- |

Базисна експозиция по синдикирана ипотека с подчинен дълг извън емисионния механизъм (PMLS)

| | Заем А; като част от синдикирана структура A/B (AABP) |
| --- | --- |

Заем А; като част от синдикирана структура A/B (AABP)

| | Заем B; като част от синдикирана структура A/B (BABP) |
| --- | --- |

Заем B; като част от синдикирана структура A/B (BABP)

| | Заем А; като част от синдикирана структура A/B/C (AABC) |
| --- | --- |

Заем А; като част от синдикирана структура A/B/C (AABC)

| | Заем B; като част от синдикирана структура A/B/C (BABC) |
| --- | --- |

Заем B; като част от синдикирана структура A/B/C (BABC)

| | Заем C; като част от синдикирана структура A/B/C (CABC) |
| --- | --- |

Заем C; като част от синдикирана структура A/B/C (CABC)

| | Структурирано финансиране тип „мецанин“ (MZZD) |
| --- | --- |

Структурирано финансиране тип „мецанин“ (MZZD)

| | Подчинен дълг с отделна документация по заема извън емисионния механизъм (SOBD) |
| --- | --- |

Подчинен дълг с отделна документация по заема извън емисионния механизъм (SOBD)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREL32

Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни лихвени плащания

Механизъм за обичайно каскадно разпределение на изискуемите редовни лихвени плащания:

| | Пореден (SQNL) |
| --- | --- |

Пореден (SQNL)

| | Първо заем B (BLLF) |
| --- | --- |

Първо заем B (BLLF)

| | Пропорционално (PRAT) |
| --- | --- |

Пропорционално (PRAT)

| | Модифицирано пропорционално (MPRT) |
| --- | --- |

Модифицирано пропорционално (MPRT)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL33

Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни погасителни вноски по главницата

Механизъм за обичайно каскадно разпределение на изискуемите редовни погасителни вноски по главницата:

| | Пореден (SQNL) |
| --- | --- |

Пореден (SQNL)

| | Първо заем B (BLLF) |
| --- | --- |

Първо заем B (BLLF)

| | Пропорционално (PRAT) |
| --- | --- |

Пропорционално (PRAT)

| | Модифицирано пропорционално (MPRT) |
| --- | --- |

Модифицирано пропорционално (MPRT)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL34

Разпределение на погасителните вноски по главницата към първостепенния заем

Въвежда се % от всички периодични погасителни вноски по главницата, които отиват по първостепенния заем (напр. заем A), ако в кредитното споразумение са предвидени няколко заема (например ако поле CREL31 съдържа някоя от следните стойности PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, или CABC).

НЕ

ДА

CREL35

Вид каскадно разпределение

Видът на каскадното разпределение, уреждащо цялостното кредитно споразумение:

| | Лихва А, главница А, лихва B, главница B (IPIP) |
| --- | --- |

Лихва А, главница А, лихва B, главница B (IPIP)

| | Лихва А, лихва B, главница А, главница B (IIPP) |
| --- | --- |

Лихва А, лихва B, главница А, главница B (IIPP)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL36

Покупна цена на базисните експозиции в неизпълнение

Ако титулярят по подчинен заем (напр. титуляр по заем B) може да закупи първостепенния заем в случай на неизпълнение, се въвежда покупната цена съгласно приложимото споразумение за съвместно кредитиране/между кредиторите.

НЕ

ДА

CREL37

Възможни ли са плащания за отстраняване на неизпълнението?

Може ли титулярят по подчинен заем (напр. титуляр по заем B) да извърши плащания за отстраняване на неизпълнението вместо ипотечния длъжник? Изберете от следния списък:

| | Няма възможност за плащания за отстраняване на неизпълнението (NCPP) |
| --- | --- |

Няма възможност за плащания за отстраняване на неизпълнението (NCPP)

| | В рамките на срока на базисната експозиция могат да се извършват до определен брой плащания за отстраняване на неизпълнението (FNLP). |
| --- | --- |

В рамките на срока на базисната експозиция могат да се извършват до определен брой плащания за отстраняване на неизпълнението (FNLP).

| | В рамките на срока на базисната експозиция могат да се извършват неограничен брой плащания за отстраняване на неизпълнението (NLCP). |
| --- | --- |

В рамките на срока на базисната експозиция могат да се извършват неограничен брой плащания за отстраняване на неизпълнението (NLCP).

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREL38

Ограничения върху продажбата на подчинен заем?

Ограничени ли са възможностите на титуляря по подчинен заем (напр. титуляр по заем B) да продава заема на трета страна?

НЕ

ДА

CREL39

Свързан ли е титулярят по подчинен заем с длъжника?

Има ли нелишен от правата си титуляр по подчинен заем (например титуляр по заем B), който e свързан (т.е. част от същата финансова група) с длъжника по ипотека върху търговски имот?

НЕ

ДА

CREL40

Контрол на титуляря по подчинен заем върху процедурата по преструктуриране

Може ли титулярят по подчинен заем (например титуляр по заем B) да упражнява контрол върху вземането на решение и процеса по привеждане в изпълнение и продажба на обезпечението по заема?

НЕ

ДА

CREL41

Дали неплащане по вземания с по-висок ранг представлява неизпълнение по базисната експозиция?

Дали неплащане по вземания с по-висок ранг представлява неизпълнение по базисната експозиция?

НЕ

ДА

CREL42

Дали неплащане по базисни експозиции с еднакъв ранг представлява неизпълнение по имота?

Дали неплащане по базисни експозиции с еднакъв ранг представлява неизпълнение по имота?

НЕ

ДА

CREL43

Съгласие на титуляря

Необходимо ли е съгласието на титуляря в случай на преструктуриране? Преструктурирането включва промени в условията за плащане по секюритизираните базисни експозиции (включително лихвен процент, такси, санкции, падеж, погасителен план и/или други общоприети мерки по платежните условия)

ДА

НЕ

CREL44

Насрочена среща на титулярите

За коя дата е насрочена следващата среща на титулярите?

НЕ

ДА

CREL45

Синдикирана

Синдикирана ли е базисната експозиция?

ДА

НЕ

CREL46

Участие на ДСЦС

Метод, използван от ДСЦС за придобиване на право на собственост върху синдикираната базисна експозиция:

| | Прехвърляне (ASGN) |
| --- | --- |

Прехвърляне (ASGN)

| | Новация (NOVA) |
| --- | --- |

Новация (NOVA)

| | Равноправно прехвърляне (EQTB) |
| --- | --- |

Равноправно прехвърляне (EQTB)

| | Дялово участие (равностойно участие) (PARI) |
| --- | --- |

Дялово участие (равностойно участие) (PARI)

| | Подчинено дялово участие (JUNP) |
| --- | --- |

Подчинено дялово участие (JUNP)

| | Законово прехвърляне (LGAS) |
| --- | --- |

Законово прехвърляне (LGAS)

| | Нотифицирано прехвърляне (NOTA) |
| --- | --- |

Нотифицирано прехвърляне (NOTA)

| | Подучастие (SUBP) |
| --- | --- |

Подучастие (SUBP)

| | Участие в риска (RSKP) |
| --- | --- |

Участие в риска (RSKP)

| | Продажба (SALE) |
| --- | --- |

Продажба (SALE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL47

Последствия при нарушаване на финансова клауза

Последствия при нарушаване на финансова клауза

| | Случай на неизпълнение (EDFT) |
| --- | --- |

Случай на неизпълнение (EDFT)

| | Допълнително погасяване (AAMR) |
| --- | --- |

Допълнително погасяване (AAMR)

| | Резерв „касов капан“ (CTRS) |
| --- | --- |

Резерв „касов капан“ (CTRS)

| | Прекратяване на управлението на собственост (TPRM) |
| --- | --- |

Прекратяване на управлението на собственост (TPRM)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL48

Санкции за неподаване на финансова информация

Съществуват ли парични санкции, ако длъжникът не подаде изискваната финансова информация (отчет за приходите и разходите, план-график и др.) в документите за базисната експозиция?

ДА

НЕ

CREL49

Регресен иск

Има ли възможност за регресен иск (пълен или ограничен) по отношение на активите на длъжника извън приходите от евентуални обезпечения по тази базисна експозиция?

ДА

ДА

CREL50

Регресен иск — трета страна

Има ли възможност за регресен иск (пълен или ограничен) към друга страна (напр. гарант), ако длъжникът не изпълни задължение по споразумението за базисната експозиция?

ДА

ДА

CREL51

Подход на обслужване

Дали обслужващото лице по тази секюритизирана базисна експозиция обслужва също цялата базисна експозиция или само един/няколко компонента на цялата базисна експозиция (например компонент А или Б; или някой от равностойните компоненти)?

НЕ

НЕ

CREL52

Суми, държани по гаранционна сметка

Общо салдо на законово начислените средства по гаранционни сметки към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL53

Събиране на суми по гаранционна сметка

Посочва се „ДА“, ако съгласно споразумението за базисната експозиция по гаранционни сметки се държат суми за покриване на плащания само за имуществен лизинг, застраховки и данъци (извън поддръжка, подобрения, капиталови разходи и др.); ако това не е направено се посочва „НЕ“.

ДА

НЕ

CREL54

Събиране на други суми по гаранционна сметка

Държат ли се съгласно споразумението за базисната експозиция по гаранционни сметки суми, различни от данъци върху получените от имущество наеми или застраховки, за подобрения за нуждите на наемателя, лизингови комисиони и други подобни във връзка с дадения имот или с цел допълнително обезпечаване на такъв заем?

НЕ

НЕ

CREL55

Активиращо събитие за заделянето на суми по гаранционна сметка

Вид събитие, водещо до заделянето на суми по гаранционни сметки:

| | Няма активиращо събитие (NONE) |
| --- | --- |

Няма активиращо събитие (NONE)

| | Активиращо събитие — съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LVTX) |
| --- | --- |

Активиращо събитие — съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LVTX)

| | Активиращо събитие — коефициент на лихвено покритие (ICVR) |
| --- | --- |

Активиращо събитие — коефициент на лихвено покритие (ICVR)

| | Активиращо събитие — коефициент на дългово покритие (DSCT) |
| --- | --- |

Активиращо събитие — коефициент на дългово покритие (DSCT)

| | Активиращо събитие — нетен оперативен доход (NOIT) |
| --- | --- |

Активиращо събитие — нетен оперативен доход (NOIT)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREL56

Целеви суми/резерви по гаранционна сметка

Целевите суми/резерви по гаранционна сметка.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL57

Условия за усвояване на сумите по гаранционна сметка

Условията за усвояване на сумите по гаранционна сметка. Ако има повече от едно условие, всяко условие трябва да бъде представено посредством XML схема.

НЕ

ДА

CREL58

Условия за използването на паричния резерв

Кога може да бъде използван паричният резерв:

| | Нарушаване на финансова клауза (FICB) |
| --- | --- |

Нарушаване на финансова клауза (FICB)

| | Активиращо събитие (TREV) |
| --- | --- |

Активиращо събитие (TREV)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL59

Валута на гаранционната сметка

Паричната единица на гаранционната сметка.

НЕ

ДА

CREL60

Валута на гаранционните плащания

Валутата на гаранционните плащания. Полета CREL52 и CREL56.

НЕ

ДА

CREL61

Общо салдо на резервите

Общото салдо по резервните сметки на равнище базисна експозиция към датата на плащане на базисната експозиция. Тук се включват резервите за поддръжка, ремонти и подобряване опазването на околната среда и др., както и лизинговите комисиони. Не се включват резервите за данъци и застраховки. Попълва се, ако в поле CREL54 („Събиране на други суми по гаранционна сметка“) е попълнено „Y“ = Да.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL62

Валута на резервната сметка

Паричната единица на резервната сметка.

НЕ

ДА

CREL63

Настъпило активиращо събитие за гаранционната сметка

Въвежда се „ДА“, ако е настъпило активиращо събитие за заделянето на резерви. Въвежда се „НЕ“, ако натрупването на плащанията е стандартна клауза съгласно споразумението за базисната експозиция.

НЕ

НЕ

CREL64

Суми, добавени към сумите по гаранционна сметка през текущия период

Сумата, която е била добавена към сумите или резервите по гаранционната сметка между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL65

Приходи

Общите приходи от всички източници за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите (т.е. за годината до момента или за последните 12 месеца), за всички имоти. Може да се нормализират, ако това се изисква от приложимото споразумение за обслужване.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

CREL66

Оперативни разходи към датата на секюритизация

Общите нетни оперативни разходи за имотите, както е описано в документа за предлагането. Те могат да включват данъците върху недвижимите имоти, застраховките, управлението, комуналните услуги, поддръжката и ремонта, както и преките разходи за наемодателя по имота; капиталовите разходи и комисионите, свързани с лизинг, се изключват. Ако има няколко имота, общият размер на оперативните разходи за съответните имоти.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL67

Капиталови разходи към датата на секюритизация

Очакваните капиталови разходи за целия период на секюритизирана базисна експозиция към датата на секюритизация (за разлика от разходите за ремонт и поддръжка), ако са посочени в документа за предлагането.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL68

Валута на финансовия отчет

Валутата, използвана при първоначалното финансово докладване в полетата CREL65 — CREL66.

ДА

НЕ

CREL69

Нарушение на длъжника при докладването

Дали длъжникът е в нарушение на задължението си да докладва на обслужващото лице или заемодателя по базисната експозиция? Y = Да или N = Не.

ДА

НЕ

CREL70

Метод за изчисляване на коефициента на дългово покритие

Да се определи методът за изчисляване на изискуемия според финансовите клаузи коефициент на дългово покритие. Ако методът за изчисляване се различава между целия заем и компонент А на заема, се прилага методът за компонент А.

Текущ период (CRRP)

Прогноза — изчисление за 6 месец напред (PRSF)

Прогноза — изчисление за 12 месец напред (PRTF)

Комбинация 6 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMSF)

Комбинация 12 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMTF)

Историческо — изчисление за 6 месеца напред (HISF)

Историческо — изчисление за 12 месеца напред (HITF)

Модифицирано — включва резервна инжекция или изчисление на процента на вероятност на приходите от наем (MODI)

Множество периоди — изчисление на последователни периоди (MLTP)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREL71

Показател на коефициента на дългово покритие към датата на секюритизация

Как се изчислява или прилага коефициентът на дългово покритие, когато базисна експозиция е свързана с няколко имота:

| | Частично — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице остава полето празно (PRTL) |
| --- | --- |

Частично — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице остава полето празно (PRTL)

| | Средно — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя обслужването на дълга само по имоти, за които е получена финансова информация (AVER) |
| --- | --- |

Средно — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя обслужването на дълга само по имоти, за които е получена финансова информация (AVER)

| | Цялостно — Всички декларации са събрани за всички имоти (FULL) |
| --- | --- |

Цялостно — Всички декларации са събрани за всички имоти (FULL)

| | Най-лош случай — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя 100 % от обслужването на дълга за всички имоти, за които е получена финансова информация (WCAS) |
| --- | --- |

Най-лош случай — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя 100 % от обслужването на дълга за всички имоти, за които е получена финансова информация (WCAS)

| | Не е получена — няма получена финансова информация (NCOT) |
| --- | --- |

Не е получена — няма получена финансова информация (NCOT)

| | Консолидирано — всички имоти са докладвани чрез „обединена“ финансова информация от длъжника (COND) |
| --- | --- |

Консолидирано — всички имоти са докладвани чрез „обединена“ финансова информация от длъжника (COND)

| | Цялостен заем въз основа на споразумения за заем (WLAG) |
| --- | --- |

Цялостен заем въз основа на споразумения за заем (WLAG)

| | Цялостен заем въз основа на друг метод (WLOT) |
| --- | --- |

Цялостен заем въз основа на друг метод (WLOT)

| | Запис на заповед въз основа на споразумение за заем (TNAG) |
| --- | --- |

Запис на заповед въз основа на споразумение за заем (TNAG)

| | Запис на заповед въз основа на друг метод (TNOT) |
| --- | --- |

Запис на заповед въз основа на друг метод (TNOT)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL72

Най-актуален показател на коефициента на дългово покритие

Как се изчислява или прилага коефициентът на дългово покритие, когато базисна експозиция е свързана с няколко имота:

| | Частично — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице остава полето празно (PRTL) |
| --- | --- |

Частично — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице остава полето празно (PRTL)

| | Средно — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя обслужването на дълга само по имоти, за които е получена финансова информация (AVER) |
| --- | --- |

Средно — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя обслужването на дълга само по имоти, за които е получена финансова информация (AVER)

| | Цялостно — Всички декларации са събрани за всички имоти (FULL) |
| --- | --- |

Цялостно — Всички декларации са събрани за всички имоти (FULL)

| | Най-лош случай — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя 100 % от обслужването на дълга за всички имоти, за които е получена финансова информация (WCAS) |
| --- | --- |

Най-лош случай — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя 100 % от обслужването на дълга за всички имоти, за които е получена финансова информация (WCAS)

| | Не е получена — няма получена финансова информация (NCOT) |
| --- | --- |

Не е получена — няма получена финансова информация (NCOT)

| | Консолидирано — всички имоти са докладвани чрез „обединена“ финансова информация от длъжника (COND) |
| --- | --- |

Консолидирано — всички имоти са докладвани чрез „обединена“ финансова информация от длъжника (COND)

| | Цялостен заем въз основа на споразумения за заем (WLAG) |
| --- | --- |

Цялостен заем въз основа на споразумения за заем (WLAG)

| | Цялостен заем въз основа на друг метод (WLOT) |
| --- | --- |

Цялостен заем въз основа на друг метод (WLOT)

| | Запис на заповед въз основа на споразумение за заем (TNAG) |
| --- | --- |

Запис на заповед въз основа на споразумение за заем (TNAG)

| | Договорът за доверително управление се основава на друг метод (TNOT) |
| --- | --- |

Договорът за доверително управление се основава на друг метод (TNOT)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL73

Коефициент на дългово покритие към датата на секюритизация

Коефициентът на дългово покритие за секюритизираните базисни експозиции към датата на секюритизация, изчислен въз основа на документите за базисната експозиция.

ДА

НЕ

CREL74

Текущ коефициент на дългово покритие

Текущият коефициент на дългово покритие за секюритизираните базисни експозиции, изчислен въз основа на документите за базисната експозиция.

ДА

НЕ

CREL75

Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

Съотношението между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV) за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизирания заем) към датата на секюритизация.

ДА

НЕ

CREL76

Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

Текущото съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV) за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизирания заем).

ДА

НЕ

CREL77

Коефициент на лихвено покритие към датата на секюритизация

Изчисленият коефициент на лихвено покритие за секюритизираните базисни експозиции към датата на секюритизация.

ДА

НЕ

CREL78

Текущ коефициент на лихвено покритие

Изчисленият коефициент на лихвено покритие за секюритизираните базисни експозиции.

ДА

НЕ

CREL79

Метод за изчисляване на коефициента на лихвено покритие

Да се определи методът за изчисляване на изискуемия според финансовите клаузи коефициент на лихвено покритие на равнището на секюритизираната базисна експозиция (или на равнището на цялата базисна експозиция, ако не е определено за всички специфични базисни експозиции в рамките на цялостното кредитно споразумение):

| | Текущ период (CRRP) |
| --- | --- |

Текущ период (CRRP)

| | Прогноза — изчисление за 6 месец напред (PRSF) |
| --- | --- |

Прогноза — изчисление за 6 месец напред (PRSF)

| | Прогноза — изчисление за 12 месец напред (PRTF) |
| --- | --- |

Прогноза — изчисление за 12 месец напред (PRTF)

| | Комбинация 6 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMSF) |
| --- | --- |

Комбинация 6 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMSF)

| | Комбинация 12 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMTF) |
| --- | --- |

Комбинация 12 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMTF)

| | Историческо — изчисление за 6 месец напред (HISF) |
| --- | --- |

Историческо — изчисление за 6 месец напред (HISF)

| | Историческо — изчисление за 12 месец напред (HITF) |
| --- | --- |

Историческо — изчисление за 12 месец напред (HITF)

| | Модифицирано — включва резервна инжекция или изчисление на процента на вероятност на приходите от наем (MODI) |
| --- | --- |

Модифицирано — включва резервна инжекция или изчисление на процента на вероятност на приходите от наем (MODI)

| | Множество периоди — изчисление на последователни периоди (MLTP) |
| --- | --- |

Множество периоди — изчисление на последователни периоди (MLTP)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL80

Брой имоти към датата на секюритизация

Броят на обезпечаващите базисната експозиция имоти към датата на секюритизация.

НЕ

ДА

CREL81

Брой имоти към крайната дата за предаване на данните

Броят на обезпечаващите базисната експозиция имоти.

ДА

НЕ

CREL82

Имоти, служещи като обезпечение по базисната експозиция

Въвеждат се идентификаторите на обезпечението (CREC4) на имотите, служещи като обезпечение по базисната експозиция към крайната дата за предаване на данните. Ако има няколко имота, въведете всички идентификатори, както е посочено в XML схемата.

НЕ

НЕ

CREL83

Стойност на сградния фонд към датата на секюритизация

Оценката на стойността към датата на секюритизация на обезпечаващите базисната експозиция имоти, както е описано в документа за предлагането. Ако има няколко имота, стойността им се сумира.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL84

Валута на стойността на сградния фонд към датата на секюритизация

Валутата на стойността в CREL83.

НЕ

ДА

CREL85

Статус на имотите

Статусът на имотите. Когато са налице няколко ситуации от списъка по-долу, се избира ситуацията, която най-добре отразява общия набор от имоти.

Дългосрочно пълномощно (LPOA)

Управление от синдик (RCVR)

Реализиране на обезпечението (FCLS)

Притежаван недвижим имот (REOW)

Отписан (DFSD)

Частично усвояване (PRLS)

Усвоен (RLSD)

Същото както към датата на секюритизация (SCDT)

В режим на специално обслужване (SSRV)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL86

Дата на оценка към датата на секюритизация

Датата на оценка на посочените в документа за предлагането стойности. При няколко имота — ако датите са няколко, се взима предвид последната.

НЕ

ДА

CREL87

Вид на погасяването

Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.

Френско — т.е. погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)

Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)

Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)

Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREL88

Крайна дата на гратисния период по главницата

Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

ДА

CREL89

Разрешен гратисен период

Броят дни след деня, в който дадено плащане е дължимо, в рамките на които заемодателят няма да счита пропуснатото плащане за случай на неизпълнение. Това се отнася до плащания, пропуснати поради нетехнически причини (т.е. пропуснати плащания, които не се дължат например на сривове в системите).

НЕ

ДА

CREL90

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL91

Честота на редовните лихвени плащания

Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL92

Брой на плащанията преди секюритизацията

Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.

ДА

НЕ

CREL93

Описание на условията за авансово плащане

Трябва да се отрази информацията, посочена в документа за предлагането. Например, ако в условията е предвидена такса за авансово плащане през първата, втората и третата година съответно от 1 %, 0,5 % и 0,25 %, в документа за предлагането това може да изглежда така: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).

ДА

ДА

CREL94

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.

ДА

ДА

CREL95

Крайна дата на периода на запазване на доходността

Датата, след която базисната експозиция може да бъде авансово погасена без такса за запазване на доходността.

НЕ

ДА

CREL96

Такса за авансови плащания

Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL97

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.

ДА

ДА

CREL98

Извънпланови събирания по главницата

Извънпланови плащания по главницата, получени през последния период на събиране. Други плащания по главницата, получени през периода на олихвяване, предназначени за изплащането на базисната експозиция. Такива вноски могат да се дължат на постъпления от продажби, доброволни авансови плащания или суми от ликвидация.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL99

Дата на ликвидация/авансово плащане

Последната дата, на която са получени извънпланови авансови плащания по главницата или постъпления от ликвидация.

НЕ

ДА

CREL100

Код на ликвидация/авансово плащане

Кодът, определен за извънпланови авансови плащания по главницата или постъпления от ликвидация, получени по време на периода на събиране.

| | Частична ликвидация (намаляване) (PTLQ) |
| --- | --- |

Частична ликвидация (намаляване) (PTLQ)

| | Изплащане преди падежа (PTPY) |
| --- | --- |

Изплащане преди падежа (PTPY)

| | Ликвидация или продажба (LQDP) |
| --- | --- |

Ликвидация или продажба (LQDP)

| | Обратно изкупуване или заместване (RPSB) |
| --- | --- |

Обратно изкупуване или заместване (RPSB)

| | Цялостно изплащане на падежа (FLPY) |
| --- | --- |

Цялостно изплащане на падежа (FLPY)

| | Дисконтирано изплащане (DPOX) |
| --- | --- |

Дисконтирано изплащане (DPOX)

| | Изплащане със санкция (PYPN) |
| --- | --- |

Изплащане със санкция (PYPN)

| | Изплащане със запазване на доходността (YLMT) |
| --- | --- |

Изплащане със запазване на доходността (YLMT)

| | Намаляване със санкция (CTPL) |
| --- | --- |

Намаляване със санкция (CTPL)

| | Намаляване със запазване на доходността (CTYL) |
| --- | --- |

Намаляване със запазване на доходността (CTYL)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL101

Превишение/недостиг при авансово плащане на лихвата

Превишение или недостиг на фактическите над редовните лихвени плащания през текущия период, което не е свързано с неизпълнение по базисната експозиция. Резултати от авансово плащане на дата, различна от редовния падеж на погасяване. Недостиг — разликата, с която сумата на платената лихва е по-малка от редовната лихва към датата на плащане на базисната експозиция (това се прилага само ако има недостиг, след като длъжникът е платил разходите за прекратяване). Превишение — лихвата, събрана в превишение на начислената лихва, дължима за съответния период на начисляване на лихвения процент за базисната експозиция. Недостигът се представя с отрицателен, а превишението — с положителен знак.

Отнася се за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизираната базисна експозиция)

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL102

Дата на плащане

Последната дата, на която на ДСЦС са изплатени главница и лихва към крайната дата за предаване на данните. Това обикновено е датата на плащането на лихвата по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL103

Следваща дата на актуализация на плащането

За базисните експозиции с плаваща лихвен процент това е следващата дата, на която ще бъде променено редовното плащане по главница и/ или лихва. За базисните експозиции с фиксиран лихвен процент се въвежда следващата дата на плащане.

НЕ

ДА

CREL104

Следваща дата на плащане

Датата на следващото плащане по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL105

Дължимо плащане

Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL106

Първоначален лихвен процент

Съвкупният лихвен процент на базисната експозиция към датата на иницииране на секюритизираната базисна експозиция.

ДА

НЕ

CREL107

Лихвен процент към датата на секюритизация

Общият лихвен процент (например EURIBOR + марж), който се използва за изчисляване на дължимата лихва по секюритизираната базисна експозиция към датата на първото лихвено плащане след датата на секюритизация.

ДА

НЕ

CREL108

Първа дата на актуализация на плащането

За базисните експозиции с плаваща лихвен процент това е първата дата, на която ще бъде променено редовното плащане по главница и/ или лихва. За базисните експозиции с фиксиран лихвен процент се въвежда първата дата, на която е дължимо редовно плащане по главницата или лихвата (не първата дата след секюритизацията, на която той може да се промени).

ДА

ДА

CREL109

Вид лихвен процент

Вид лихвен процент:

| | Плаващ лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FLIF) |
| --- | --- |

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FLIF)

| | Плаващ лихвен процент по базисната експозиция, свързан с даден индекс, който в бъдеще ще се прехвърли към друг индекс (FINX) |
| --- | --- |

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция, свързан с даден индекс, който в бъдеще ще се прехвърли към друг индекс (FINX)

| | Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FXRL) |
| --- | --- |

Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FXRL)

| | Фиксиран лихвен процент, който в бъдеще периодично се актуализира (FXPR) |
| --- | --- |

Фиксиран лихвен процент, който в бъдеще периодично се актуализира (FXPR)

| | Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция, който в бъдеще задължително се преобразува в плаващ (FLCF) |
| --- | --- |

Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция, който в бъдеще задължително се преобразува в плаващ (FLCF)

| | Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална стойност (FLFL) |
| --- | --- |

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална стойност (FLFL)

| | Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с максимална стойност (CAPP) |
| --- | --- |

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с максимална стойност (CAPP)

| | Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална и максимална стойност (FLCA) |
| --- | --- |

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална и максимална стойност (FLCA)

| | Отстъпка (DISC) |
| --- | --- |

Отстъпка (DISC)

| | Възможности за суич (SWIC) |
| --- | --- |

Възможности за суич (SWIC)

| | Суап по избор на длъжника (OBLS) |
| --- | --- |

Суап по избор на длъжника (OBLS)

| | Модулен (MODE) |
| --- | --- |

Модулен (MODE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL110

Текущ лихвен процент

Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва по секюритизираната базисна експозиция. Изчислените за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.

НЕ

ДА

CREL111

Текущ лихвен индекс

Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

| | Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

| | Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) |
| --- | --- |

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL112

Срок на текущия лихвен индекс

Срок на текущия лихвен индекс:

| | Овърнайт (OVNG) |
| --- | --- |

Овърнайт (OVNG)

| | В рамките на деня (INDA) |
| --- | --- |

В рамките на деня (INDA)

| | 1 ден (DAIL) |
| --- | --- |

1 ден (DAIL)

| | 1 седмица (WEEK) |
| --- | --- |

1 седмица (WEEK)

| | 2 седмица (TOWK) |
| --- | --- |

2 седмица (TOWK)

| | 1 месец (MNTH) |
| --- | --- |

1 месец (MNTH)

| | 2 месеца (TOMN) |
| --- | --- |

2 месеца (TOMN)

| | 3 месеца (QUTR) |
| --- | --- |

3 месеца (QUTR)

| | 4 месеца (FOMN) |
| --- | --- |

4 месеца (FOMN)

| | 6 месеца (SEMI) |
| --- | --- |

6 месеца (SEMI)

| | 12 месеца (YEAR) |
| --- | --- |

12 месеца (YEAR)

| | До поискване (ONDE) |
| --- | --- |

До поискване (ONDE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL113

Текущ лихвен марж

Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.

НЕ

ДА

CREL114

Честота на актуализиране на лихвения процент

Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL115

Текущ лихвен индекс

Лихвеният индекс, използван за определяне на текущия лихвен процент по секюритизираната базисна експозиция. Лихвеният процент (преди маржа), използван за изчисляване на лихвата, платена на падежа на секюритизираната базисна експозиция в поле CREL102.

НЕ

ДА

CREL116

Дата за определяне на индекса

Ако в споразумението за базисната експозиция са предвидени дати за определяне на индекса, се посочва следващата такава дата.

НЕ

ДА

CREL117

Увеличение за закръгляването

Определеният в споразумението за базисната експозиция процент, с който се закръгля лихвеният индекс, за да се получи лихвеният процент.

НЕ

ДА

CREL118

Максимален лихвен процент

Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL119

Минимален лихвен процент

Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL120

Текущ лихвен процент за забава

Лихвеният процент, използван за изчисляване на лихвата за забава, платена на падежа на секюритизираната базисна експозиция в поле CREL102.

НЕ

ДА

CREL121

Разрешава се начисляването на лихва

Предвидено ли е в документите, в които са описани редът и условията по базисната експозиция, начисляването и капитализирането на лихва?

ДА

НЕ

CREL122

Конвенция за броене на дните

Конвенция за броене на дните за целите на изчисляването на лихвата.

| | 30/360 (A011) |
| --- | --- |

30/360 (A011)

| | Actual/365 (A005) |
| --- | --- |

Actual/365 (A005)

| | Actual/360 (A004) |
| --- | --- |

Actual/360 (A004)

| | Actual/Actual ICMA (A006) |
| --- | --- |

Actual/Actual ICMA (A006)

| | Actual/Actual ISDA (A008) |
| --- | --- |

Actual/Actual ISDA (A008)

| | Actual/Actual AFB (A010) |
| --- | --- |

Actual/Actual AFB (A010)

| | Actual/366 (A009) |
| --- | --- |

Actual/366 (A009)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL123

Общо дължимо редовно плащане по главница и лихва

Дължимото към последния падеж редовно плащане по главницата и лихвата за базисната експозиция, към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

CREL124

Общ размер на редовното плащане по главница и лихва

Извършеното към последния падеж редовно плащане по главницата и лихвата за базисната експозиция, към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

CREL125

Отрицателно погасяване

Отрицателно погасяване/лихвени плащания/капитализирана лихва без санкция. Отрицателно погасяване се наблюдава, когато начислената лихва по време на даден период на плащане е по-голяма от редовното плащане, а сумата на превишението се добавя към салдото на непогасената базисна експозиция. Отнася се за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизираната базисна експозиция)

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

CREL126

Отсрочена лихва

Отсрочена лихва върху целия заем (т.е. включително секюритизирания заем и всички други заеми, които са част от кредитното споразумение с длъжника). Отсрочената лихва е сумата, с която дължимата от длъжника по ипотечен заем лихва е по-малка от натрупаната върху непогасената главница лихва.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

CREL127

Общ размер на недоплатените вноски за погасяване на главницата и лихвата

Кумулативните непогасени суми по главницата и дължими лихви по цялото кредитно споразумение (а не само за секюритизираната базисна експозиция) към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL128

Дата на последното просрочие

Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.

ДА

ДА

CREL129

Размер на просрочените задължения

Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като:

| | Общо дължими до момента плащания |
| --- | --- |

Общо дължими до момента плащания

| | ПЛЮС всички капитализирани суми |
| --- | --- |

ПЛЮС всички капитализирани суми

| | ПЛЮС всички наложени по сметката такси |
| --- | --- |

ПЛЮС всички наложени по сметката такси

| | МИНУС всички получени до момента плащания. |
| --- | --- |

МИНУС всички получени до момента плащания.

Ако няма просрочени задължения, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

CREL130

Брой просрочени дни

Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

CREL131

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, изберете съответната причина:

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX)

| | В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX)

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD)

ДА

ДА

CREL132

Размер на неизпълнението

Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията и включително капитализираните такси/санкции и т.н. Ако няма неизпълнение, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL133

Дата на неизпълнението

Датата на неизпълнението.

НЕ

ДА

CREL134

Просрочена лихва

Дали лихвата, която се натрупва по базисната експозиция, се плаща с просрочие?

НЕ

НЕ

CREL135

Фактическа лихва за забава

Фактическа лихва за забава, платена между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните. Общата лихва за забава, платена от длъжника по време на периода на олихвяване или на падежа на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL136

Статус на сметката

Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:

| | Обслужвана (PERF) |
| --- | --- |

Обслужвана (PERF)

| | Преструктурирана — без просрочие (RNAR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — без просрочие (RNAR)

| | Преструктурирана — с просрочие (RARR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — с просрочие (RARR)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT)

| | Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT) |
| --- | --- |

Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)

| | В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) |
| --- | --- |

В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)

| | В просрочие (ARRE) |
| --- | --- |

В просрочие (ARRE)

| | Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)

| | Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)

| | Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)

| | Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)

| | Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)

| | Погасена (RDMD) |
| --- | --- |

Погасена (RDMD)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

НЕ

CREL137

Разпределени загуби

Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL138

Нетни постъпления от ликвидация

Нетните постъпления от ликвидация, използвани, за да се определи загубата на ДСЦС според документите по секюритизацията. Размерът на нетните постъпления от продажбата определя дали е налице загуба или недоплащане по базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL139

Разходи за ликвидация

Разходите по ликвидацията, които се нетират от другите активи на емитента, за да се определи загубата според документите по секюритизацията. Размерът на всички разходи по ликвидацията, които ще бъдат компенсирани от нетните постъпления от продажбата, за да определи дали ще бъде реализирана загуба.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL140

Очаквани срокове за възстановяванията

Очакваните срокове за възстановяванията на обслужващото лице по базисната експозиция в месеци.

НЕ

ДА

CREL141

Кумулативни възстановявания

Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL142

Начална дата на принудителното изпълнение

Датата, на която срещу длъжника или с неговото съгласие се пристъпва към реализиране на обезпечението, открива се административно производство или се предприемат алтернативни процедури за принудително изпълнение.

НЕ

ДА

CREL143

Код на стратегия по преструктуриране

Стратегия по преструктуриране:

| | Изменение (MODI) |
| --- | --- |

Изменение (MODI)

| | Принудително изпълнение (ENFR) |
| --- | --- |

Принудително изпълнение (ENFR)

| | Управление от синдик (RCVR) |
| --- | --- |

Управление от синдик (RCVR)

| | Несъстоятелност (NSOL) |
| --- | --- |

Несъстоятелност (NSOL)

| | Удължаване (XTSN) |
| --- | --- |

Удължаване (XTSN)

| | Продажба на заема (LLES) |
| --- | --- |

Продажба на заема (LLES)

| | Дисконтирано изплащане (LLES) |
| --- | --- |

Дисконтирано изплащане (LLES)

| | Владение на имота (PPOS) |
| --- | --- |

Владение на имота (PPOS)

| | Преструктуриране (RSLV) |
| --- | --- |

Преструктуриране (RSLV)

| | Предстоящо връщане на обслужващо лице (PRTS) |
| --- | --- |

Предстоящо връщане на обслужващо лице (PRTS)

| | Нотариален акт вместо реализиране на обезпечението (DLFR) |
| --- | --- |

Нотариален акт вместо реализиране на обезпечението (DLFR)

| | Пълно изплащане (FPOF) |
| --- | --- |

Пълно изплащане (FPOF)

| | Декларации и гаранции (REWR) |
| --- | --- |

Декларации и гаранции (REWR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL144

Изменение

Вид изменение:

| | Отлагане на датата на падежа (MEXT) |
| --- | --- |

Отлагане на датата на падежа (MEXT)

| | Промяна на погасяването (AMMC) |
| --- | --- |

Промяна на погасяването (AMMC)

| | Отписване на главница (PWOF) |
| --- | --- |

Отписване на главница (PWOF)

| | Временно намаляване на лихвения процент (TMRR) |
| --- | --- |

Временно намаляване на лихвения процент (TMRR)

| | Капитализация на лихвите (CINT) |
| --- | --- |

Капитализация на лихвите (CINT)

| | Капитализация на направените разходи (напр. застраховка, наемна цена) (CPCA) |
| --- | --- |

Капитализация на направените разходи (напр. застраховка, наемна цена) (CPCA)

| | Комбинация (COMB) |
| --- | --- |

Комбинация (COMB)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL145

Статус на специално обслужване

Дали базисната експозиция е предмет на специално обслужване към падежа на базисната експозиция?

НЕ

НЕ

CREL146

Най-актуална дата на прехвърляне към специалното обслужващо лице

Дата на прехвърляне на базисната експозиция към специалното обслужващо лице след прехвърляне на обслужването. Забележка: При повече от едно прехвърляне по базисната експозиция се посочва последната дата на прехвърляне за специално обслужване.

НЕ

ДА

CREL147

Последна дата на възстановяване на обслужването от основното обслужващо лице

Датата, от която дадена базисна експозиция се счита за „коригирана ипотечна базисна експозиция“— т.е. датата, на която базисната експозиция е върната на основното обслужващо лице от специалното обслужващо лице. Забележка: При повече от едно прехвърляне се посочва последната дата, на която базисната експозиция е върната на основното обслужващо лице от специалното обслужващо лице.

НЕ

ДА

CREL148

Определяне на невъзможност за възстановяване

Показател („Да/Не“) за това дали обслужващото лице/специалното обслужващо лице е установило, че ще има недостиг при възстановяването на направени от него авансови плащания и на салдото на непогасената базисна експозиция и на всякакви други суми, дължими по базисната експозиция от постъпления от продажби или ликвидация на имуществото или базисната експозиция.

ДА

ДА

CREL149

Нарушаване на клауза/Активиращо събитие

Видът на нарушаването на клауза/активиращото събитие.

| | Коефициент на лихвено покритие (ICRX) |
| --- | --- |

Коефициент на лихвено покритие (ICRX)

| | Коефициент на дългово покритие (DSCR) |
| --- | --- |

Коефициент на дългово покритие (DSCR)

| | Съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LLTV) |
| --- | --- |

Съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LLTV)

| | Коефициент на лихвено покритие или Коефициент на дългово покритие (ICDS) |
| --- | --- |

Коефициент на лихвено покритие или Коефициент на дългово покритие (ICDS)

| | Коефициент на лихвено покритие или Коефициент на дългово покритие или Съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (ICDL) |
| --- | --- |

Коефициент на лихвено покритие или Коефициент на дългово покритие или Съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (ICDL)

| | Нарушаване на ниво собственост (PROP) |
| --- | --- |

Нарушаване на ниво собственост (PROP)

| | Нарушаване на ниво длъжник (OBLG) |
| --- | --- |

Нарушаване на ниво длъжник (OBLG)

| | Нарушаване на ниво наемател или заетост (TENT) |
| --- | --- |

Нарушаване на ниво наемател или заетост (TENT)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL150

Дата на нарушението

Датата, на която е настъпило нарушаване на реда и условията по базисната експозиция. При няколко нарушение се посочва датата на първото от тях.

ДА

ДА

CREL151

Дата на отстраняване на нарушението

Датата, на която посоченото в поле CREL150 нарушение е било отстранено. При няколко нарушение се посочва датата, на която е било отстранено последното от тях.

НЕ

ДА

CREL152

Код в списъка за наблюдение на обслужващото лице

Ако базисната експозиция е била включена в списъка за наблюдение на обслужващото лице, се посочва най-подходящият съответен код от таблица 2 в приложение I към настоящия регламент. Ако са приложи множество критерии, се посочва най-неблагоприятният код.

НЕ

ДА

CREL153

Дата от списъка за наблюдение на обслужващото лице

Дата на вписване на базисната експозиция в списъка за наблюдение. Ако базисната експозиция е бил изключена от списъка за наблюдение при предходен период и сега отново е включена в него, се посочва последната дата на вписване.

НЕ

ДА

CREL154

Доставчик на лихвен суап

Ако върху базисната експозиция има лихвен суап, посочете пълното юридическо наименование на доставчика на лихвения суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

ДА

CREL155

ИКПС на доставчика на лихвен суап

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на лихвения суап по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL156

Дата на падеж на лихвения суап

Дата на падежа на учредения върху базисната експозиция лихвен суап.

НЕ

ДА

CREL157

Номинал на лихвения суап

Номиналната стойност на учредения върху базисната експозиция лихвен суап

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL158

Доставчик на валутен суап

Ако върху базисната експозиция има валутен суап, посочете пълното юридическо наименование на доставчика на лихвения суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

ДА

CREL159

ИКПС на доставчика на валутен суап

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на валутния суап по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL160

Дата на падеж на валутния суап

Дата на падежа на учредения върху базисната експозиция валутен суап.

НЕ

ДА

CREL161

Номинал на валутния суап

Номиналната стойност на учредения върху базисната експозиция валутен суап

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL162

Обменен курс по суапа

Обменният курс, определен за учредения върху базисната експозиция валутен суап.

НЕ

ДА

CREL163

Доставчик на друг вид суап

Пълното юридическо наименование на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап, когато последният не е нито лихвен, нито валутен суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

ДА

CREL164

ИКПС на доставчика на друг вид суап

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на „друг вид“ суап по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL165

Длъжникът трябва да заплати разходите за прекратяване по суапа

Степента, до която длъжникът е задължен да плати неустойка на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.

Общо обезщетение от длъжника (TOTL)

Частично обезщетение от длъжника (PINO)

Без обезщетение от длъжника (NOPE)

ДА

НЕ

CREL166

Събитие, с което изцяло или частично се прекратява суапът за текущия период

Ако учреденият върху базисната експозиция суап е бил прекратен между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните, се посочва съответната причина. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.

Суапът е прекратен поради понижаване на рейтинга на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап (RTDW)

Суапът е прекратен поради неизпълнение на задължение за плащане спрямо доставчика на учредения върху базисната експозиция суап (PYMD)

Суапът е прекратен поради друг вид неизпълнение от страна на контрагент по учредения върху базисната експозиция суап (CNTD)

Суапът е прекратен поради пълно или частично авансово плащане от страна на длъжника (PRPY)

Суапът е прекратен поради друг вид неизпълнение от страна на длъжника (OBGD)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL167

Нетно периодично плащане, извършено от доставчика на суапа

Нетният размер на плащането, извършено от контрагента по учредения върху базисната експозиция суап на падежа на базисната експозиция, както се изисква от договора за суап. Тук не се включват плащанията за прекратяване или прекъсване. Когато суаповете са повече от един, се вписва сумата на всички суапове.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL168

Разходи за прекратяване, дължими на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап

Размер на плащането, дължимо от длъжника на контрагента по суап за частичното или пълното прекратяване на суапа. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL169

Недоплатени разходи за прекратяване при суап

Евентуалното недоплащане от длъжника на разходите за прекратяване поради пълното или частичното прекратяване на суапа. Когато суаповете са повече от един, се вписва сумата на всички суапове.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL170

Разходи за прекратяване, дължими от контрагент по суап

Евентуалната печалба, платена от контрагента по суап на длъжника при пълното или частичното прекратяване. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL171

Следваща дата на актуализиране на суапа

Следващата дата, на която се актуализира учреденият върху базисната експозиция суап. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.

НЕ

ДА

CREL172

Спонсор

Наименованието на спонсора по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL173

ИКПС на банката агент на синдикирането

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на банката агент на синдикирането, т.е. предприятието, действащо като посредник между длъжника и участващите в синдикираната базисна експозиция кредитори.

НЕ

ДА

CREL174

ИКПС на обслужващото лице

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на обслужващото лице по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL175

Наименование на обслужващото лице

Посочете пълното юридическо наименование на обслужващото лице по базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

ДА

CREL176

Наименование на инициатора

Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

CREL177

ИКПС на инициатора

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

CREL178

Държава на установяване на инициатора

Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

CREL179

Наименование на първоначалния заемодател

Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

ДА

ДА

CREL180

ИКПС на първоначалния заемодател

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.

Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.

ДА

ДА

CREL181

Държава на установяване на първоначалния заемодател

Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.

ДА

ДА

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

CREC1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле CREL1.

НЕ

НЕ

CREC2

Идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле CREL5. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CREC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CREC4

Нов идентификатор на обезпечението

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CREC3. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CREC3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CREC5

Вид обезпечение

Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават дълга. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за всяко обезпечение, учредено в подкрепа на тази гаранция.

Автомобил (CARX)

Превозно средство за промишлени цели (INDV)

Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR)

Железопътно превозно средство (RALV)

Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM)

Плавателен съд за отдих (NALV)

Самолет (AERO)

Машина (MCHT)

Промишлено оборудване (INDE)

Офис оборудване (OFEQ)

ИТ оборудване (ITEQ)

Медицинско оборудване (MDEQ)

Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ)

Търговска сграда (CBLD)

Жилищна сграда (RBLD)

Промишлена сграда (IBLD)

Друго превозно средство (OTHV)

Друго оборудване (OTHE)

Друг недвижим имот (OTRE)

Други стоки или материални запаси (OTGI)

Ценни книжа (SECU)

Гаранции (GUAR)

Други финансови активи (OTFA)

Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

CREC6

Наименование на имота

Наименованието на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

НЕ

ДА

CREC7

Адрес на имота

Адрес на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

НЕ

ДА

CREC8

Географски регион — обезпечение

Географският район (класификация NUTS3), където се намира обезпечението. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

ДА

CREC9

Пощенски код на имота

Основният пълен пощенски код на имота.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

НЕ

ДА

CREC10

Ред

Най-високият ред права, които инициаторът има по отношение на обезпечението.

ДА

ДА

CREC11

Статус на имота

Статус на имота:

| | Дългосрочно пълномощно (LPOA) |
| --- | --- |

Дългосрочно пълномощно (LPOA)

| | Управление от синдик (RCVR) |
| --- | --- |

Управление от синдик (RCVR)

| | Реализиране на обезпечението (FCLS) |
| --- | --- |

Реализиране на обезпечението (FCLS)

| | Притежаван недвижим имот (REOW) |
| --- | --- |

Притежаван недвижим имот (REOW)

| | Отписан (DFSD) |
| --- | --- |

Отписан (DFSD)

| | Частично усвояване (PRLS) |
| --- | --- |

Частично усвояване (PRLS)

| | Усвоен (RLSD) |
| --- | --- |

Усвоен (RLSD)

| | Същото както към датата на секюритизация (SCDT) |
| --- | --- |

Същото както към датата на секюритизация (SCDT)

| | В режим на специално обслужване (SSRV) |
| --- | --- |

В режим на специално обслужване (SSRV)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

НЕ

ДА

CREC12

Вид на имота

Вид на имота:

| | Паркинг за каравани (CRVP) |
| --- | --- |

Паркинг за каравани (CRVP)

| | Паркинг за автомобили (CARP) |
| --- | --- |

Паркинг за автомобили (CARP)

| | Здравно обслужване (HEAL) |
| --- | --- |

Здравно обслужване (HEAL)

| | Туризъм или хотелиерство (HOTL) |
| --- | --- |

Туризъм или хотелиерство (HOTL)

| | Промишлен (IDSR) |
| --- | --- |

Промишлен (IDSR)

| | Само земя (LAND) |
| --- | --- |

Само земя (LAND)

| | Развлечение (LEIS) |
| --- | --- |

Развлечение (LEIS)

| | Многофамилен (MULF) |
| --- | --- |

Многофамилен (MULF)

| | Смесено ползване (MIXD) |
| --- | --- |

Смесено ползване (MIXD)

| | Офис (OFFC) |
| --- | --- |

Офис (OFFC)

| | Питейно заведение (PUBX) |
| --- | --- |

Питейно заведение (PUBX)

| | Търговия на дребно (RETL) |
| --- | --- |

Търговия на дребно (RETL)

| | Съхраняване на лични вещи (SSTR) |
| --- | --- |

Съхраняване на лични вещи (SSTR)

| | Съхраняване (WARE) |
| --- | --- |

Съхраняване (WARE)

| | Разни (VARI) |
| --- | --- |

Разни (VARI)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

НЕ

ДА

CREC13

Форма на собственост

Да се посочи съответната форма на собственост. Единствено отдаване на земя под наем, при което длъжникът обикновено е собственик на сграда или от него се изисква да извърши строителство съгласно посоченото в договора за отдаване под наем. Тези договори обикновено са дългосрочни нетни договори за наем; правата и задълженията на длъжника продължават до изтичането на срока на договора за наем или се прекратяват поради неизпълнение на задълженията:

| | Наем за ползване (LESH) |
| --- | --- |

Наем за ползване (LESH)

| | Безусловно право на владение (FREE) |
| --- | --- |

Безусловно право на владение (FREE)

| | Смесени (MIXD) |
| --- | --- |

Смесени (MIXD)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

НЕ

ДА

CREC14

Дата на текущата оценка

Датата на последната оценка.

ДА

ДА

CREC15

Текуща оценъчна стойност

Най-актуалната оценка на имота, изготвена от независим външен или вътрешен оценител; ако такава оценка не е налична, текущата стойност на имота може да се определи с помощта на индекс на стойността на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на имота; ако и такъв индекс на стойността на недвижимия имот не е наличен, може да се използва ценови индекс на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на имота, след прилагане на подходящо дисажио отчитане на амортизацията на имота.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се въвежда най-актуалната оценка на обезпечението, изготвена от независим външен или вътрешен оценител, а ако такава не е налична — от инициатора.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CREC16

Метод на текущата оценка

Най-актуалният метод за изчисляване на стойност на обезпечението, както е предвидено в поле CREC15.

Пълна, вътрешна и външна проверка (FALL)

Пълна, само външна проверка (FEXT)

Дистанционна (DRVB)

Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)

Индексирана (IDXD)

Настолна (DKTP)

Управляващ агент/агент по недвижими имоти (MAEA)

Данъчен орган (TXAT)

Друга (OTHR)

ДА

НЕ

CREC17

База на текущата оценка

Базата за извършването на последната оценка:

| | Открит пазар (OPEN) |
| --- | --- |

Открит пазар (OPEN)

| | Имот без владелец (VCNT) |
| --- | --- |

Имот без владелец (VCNT)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREC18

Метод на първоначалната оценка

Методът на изчисляване на стойността на обезпечението към момента на иницииране на базисната експозиция:

| | Пълна, вътрешна и външна проверка (FALL) |
| --- | --- |

Пълна, вътрешна и външна проверка (FALL)

| | Пълна, само външна проверка (FEXT) |
| --- | --- |

Пълна, само външна проверка (FEXT)

| | Дистанционна (DRVB) |
| --- | --- |

Дистанционна (DRVB)

| | Модел на автоматизирано оценяване (AUVM) |
| --- | --- |

Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)

| | Индексирана (IDXD) |
| --- | --- |

Индексирана (IDXD)

| | Настолна (DKTP) |
| --- | --- |

Настолна (DKTP)

| | Управляващ агент/агент по недвижими имоти (MAEA) |
| --- | --- |

Управляващ агент/агент по недвижими имоти (MAEA)

| | Данъчен орган (TXAT) |
| --- | --- |

Данъчен орган (TXAT)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREC19

Дата на секюритизация на обезпечението

Датата, на която имотът (обезпечението) е приобщен като обезпечение по базисната експозиция. Ако този имот (обезпечение) е бил заместен, се въвежда датата на заместването. Ако имотът (обезпечението) е бил част от първоначалната секюритизация, това е датата на секюритизация.

ДА

НЕ

CREC20

Процент на отпуснатата базисна експозиция към датата на секюритизация

Ако базисната експозиция е обезпечена с повече от един имот (обезпечение) — % на отпуснатата базисна експозиция, отнасящ се към имота (обезпечението) към дата на секюритизация. Той може да бъде заложен в споразумението за базисната експозиция, а в противен случай определянето се извършва чрез оценка или нетния оперативен доход.

ДА

ДА

CREC21

Текущ процент на отпуснатата базисна експозиция

% на отпуснатата базисна експозиция, отнасящ се към обезпечението към падежа на базисната експозиция. Ако базисната експозиция е обезпечена с повече от едно обезпечение, сборът на всички проценти е равен на 100 %. Той може да бъде заложен в споразумението за базисната експозиция, а в противен случай определянето се извършва чрез оценка (нетен оперативен доход).

НЕ

ДА

CREC22

Оценка към датата на секюритизация

Оценката на стойността към датата на секюритизация на обезпечаващия базисната експозиция имот (обезпечение), както е описано в документа за предлагането.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREC23

Наименование на оценителя към датата на секюритизация

Наименование на дружеството, извършило оценката на стойността на имота (обезпечението) към датата на секюритизация.

НЕ

ДА

CREC24

Дата на оценката към датата на секюритизация

Датата на оценка на посочените в документа за предлагането стойности.

НЕ

ДА

CREC25

Година на построяване

Годината, през която имотът е построен съгласно посоченото в доклада от оценката или в документа за базисната експозиция.

ДА

ДА

CREC26

Година на последно реновиране

Годината, през която е завършено последното основно обновяване на имота/ново строителство съгласно доклада от оценката или документа за базисната експозиция.

ДА

ДА

CREC27

Брой единици

За многофамилни имоти да се посочи броят на помещенията, за имоти в сектора на туризма/хотелиерството/здравното обслужване — броят на леглата, за местата за разполагане на каравани — броят на парцелите, стаи за настаняване, наети помещения за съхраняване.

НЕ

ДА

CREC28

Нетна квадратура на имота

Обща нетна квадратура на наемната площ на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция съгласно последния доклад за оценка.

НЕ

ДА

CREC29

Търговска площ

Обща нетна квадратура на наемната търговска площ на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция съгласно последния доклад за оценка.

НЕ

ДА

CREC30

Жилищна площ

Общата нетна квадратура на жилищната наемна площ на имота, който служи за обезпечение на заема съгласно последния доклад за оценка.

НЕ

ДА

CREC31

Валидирана нетна вътрешна подова площ

Дали оценителят (от последната оценка) е проверил нетната вътрешна подова площ на имота?

ДА

ДА

CREC32

Актуална заетост

Дата на последния получен регистър на отдадените под наем имоти/ списък на наемателите. (за имоти в сектора на туризма (хотели) и здравното обслужване следва да се използва средната заетост на имотите за периода, за който се представят финансовите отчети).

НЕ

ДА

CREC33

Икономическа заетост към датата на секюритизация

Процентът на наемната площ, за която са подписани договори, към датата на секюритизация, ако е посочено в документа за предлагането (наемателите може и да не са влезли във владение, но плащат наем).

НЕ

ДА

CREC34

Фактическа заетост към датата на секюритизация

При секюритизация, съответният процент от наемната площ, която е фактически заета (т.е. когато наемателите действително обитават имота и той не е свободен), ако е посочено в документа за предлагането. Информацията се извлича от данни от регистър на отдадените под наем имоти или други документи, в които е посочена заетостта на имотите, в съответствие с най-актуалната информация за последната финансова година.

НЕ

ДА

CREC35

Стойност на имота без владелец към датата на секюритизация

Стойността на имота без владелец към датата на секюритизацията.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREC36

Дата на отчитане на финансовата информация към датата на секюритизация

Крайната дата на финансовата информация, използвана в документа за предлагането (напр. от началото на годината до конкретен момент, годишно, тримесечно, за последните 12 месеца).

ДА

ДА

CREC37

Нетен оперативен доход към датата на секюритизация

Приходите минус оперативните разходи към датата на секюритизация.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CREC38

Най-актуална финансова информация към началната дата

Първият ден от периода, обхванат от последния наличен отчет за приходите и разходите (напр. месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца).

ДА

ДА

CREC39

Най-актуална финансова информация към крайната дата

Последният ден по отношение на финансовата информация, използвана за последния отчет за приходите и разходите (напр. месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца).

ДА

ДА

CREC40

Най-актуален приход

Общите приходи за периода на последния отчет за приходите и разходите (например месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца) за имота.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CREC41

Най-актуални данни за оперативните разходи

Общите оперативни разходи за периода на последния отчет за приходите и разходите (например месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца) за имота. Те могат да включват данъците върху недвижимите имоти, застраховките, управлението, комуналните услуги, поддръжката и ремонта, както и преките разходи за наемодателя по имота; капиталовите разходи и комисионите, свързани с лизинг, се изключват.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CREC42

Най-актуални данни за капиталовите разходи

Общите капиталови разходи (за разлика от разходите за ремонт и поддръжка) за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите (например месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца) за имота.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CREC43

Дължима наемна цена

Ако имотът е отдаден под наем, да се посочи текущият размер на годишната наемна цена, дължима на наемодателя.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREC44

Среднопретеглени срокове на договора за наем

Среднопретеглен срок на договора за наем в години, като за тегло се използва последната непогасена сума по договора за наем.

НЕ

ДА

CREC45

Изтичане на срока на отдаването на имота под наем

Да се посочи най-ранната дата, на която изтича правото за ползване под наем.

НЕ

ДА

CREC46

Договорен годишен доход от отдаване под наем

Договорният годишен доход от отдаване под наем, получен съгласно най-актуалния опис за владение на длъжника.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREC47

Доход, който се прекратява в рамките на 1 — 12 месеца

Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 1 — 12 месеца.

ДА

ДА

CREC48

Доход, който се прекратява в рамките на 13 — 24 месеца

Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 13 — 24 месеца.

ДА

ДА

CREC49

Доход, който се прекратява в рамките на 25 — 36 месеца

Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 25 — 36 месеца.

ДА

ДА

CREC50

Доход, който се прекратява в рамките на 37 — 48 месеца

Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 37 — 48 месеца.

ДА

ДА

CREC51

Доход, който се прекратява след 49 или повече месеца

Процент на дохода, който се прекратява след 49 или повече месеца

ДА

ДА

Раздел „Информация на ниво наемател“

CRET1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле CREL1.

НЕ

НЕ

CRET2

Идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле CREL5. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CRET3

Идентификатор на обезпечението

Единен идентификационен код на обезпечението. Трябва да съответства на CREC4, за да се даде възможност за съотнасяне.

НЕ

НЕ

CRET4

Идентификатор на наемателя

Единен идентификационен код на наемателя. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CRET5

Наименование на наемателя

Наименование на текущия наемател. Ако наемателят е физическо лице, в това поле се въвежда същият запис както в поле CRET4.

ДА

НЕ

CRET6

Код на отрасъла по NACE

Код на отрасъла на наемателя по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) No 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ДА

ДА

CRET7

Дата на изтичане на срока на наема

Дата на изтичане на срока на договора за наем на текущия наемател.

НЕ

ДА

CRET8

Дължима наемна цена

Годишен наем, дължим от текущия наемател.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CRET9

Валута на наема

Паричната единица на наема.

НЕ

ДА

---

(1)  Регламент (ЕО) No 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) No 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО Регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — КОРПОРАТИВНИ

| Код на полето | Наименование на полето | Докладвано съдържание | Позволено ли е ND1-ND4? | Позволено ли е ND5? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| CRPL1 | Единен идентификатор | Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | НЕ | НЕ |
| CRPL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CRPL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CRPL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CRPL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CRPL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CRPL5 | Нов идентификатор на длъжника | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CRPL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CRPL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CRPL6 | Крайна дата за предаване на данните | Крайната дата за предаване на данните. | НЕ | НЕ |
| CRPL7 | Дата на включване в групата | Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция. | НЕ | ДА |
| CRPL8 | Дата на обратно изкупуване | Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата. | НЕ | ДА |
| CRPL9 | Дата на погасяване | Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила. | НЕ | ДА |
| CRPL10 | Географски регион — длъжник | Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“. | ДА | НЕ |
| CRPL11 | Класификация на географския регион | Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции. | ДА | НЕ |
| CRPL12 | Длъжник с нарушена кредитоспособност | Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:






  а) | е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:






  i) | не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и |

Код на полето

Наименование на полето

Докладвано съдържание

Позволено ли е ND1-ND4?

Позволено ли е ND5?

Раздел „Информация за базисните експозиции“

CRPL1

Единен идентификатор

Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

CRPL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CRPL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CRPL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CRPL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CRPL4

Първоначален идентификатор на длъжника

Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CRPL5

Нов идентификатор на длъжника

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CRPL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CRPL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CRPL6

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

CRPL7

Дата на включване в групата

Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.

НЕ

ДА

CRPL8

Дата на обратно изкупуване

Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.

НЕ

ДА

CRPL9

Дата на погасяване

Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.

НЕ

ДА

CRPL10

Географски регион — длъжник

Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

НЕ

CRPL11

Класификация на географския регион

Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.

ДА

НЕ

CRPL12

Длъжник с нарушена кредитоспособност

Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:

а)

е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:

i)

не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и

| ii) | информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането; |
| --- | --- |

ii)

информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането;

| б) | към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или |
| --- | --- |

б)

към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или

| в) | има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани. |
| --- | --- |

в)

има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани.

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

ДА

CRPL13

Вид клиент

Вид клиент при инициирането:

| | Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO) |
| --- | --- |

Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO)

| | Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO) |
| --- | --- |

Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO)

| | Нов клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (CNRO) |
| --- | --- |

Нов клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (CNRO)

| | Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO)

| | Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO)

| | Съществуващ клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (ENRO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (ENRO)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CRPL14

Код на отрасъла по NACE

Код на отрасъла на длъжника по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) No 1893/2006.

ДА

ДА

CRPL15

Сегмент на длъжника според „Базел III“

Сегмент на длъжника според „Базел III“:

| | Корпорации (CORP) |
| --- | --- |

Корпорации (CORP)

| | Малки и средни предприятия (МСП), третирани като корпорации (SMEX) |
| --- | --- |

Малки и средни предприятия (МСП), третирани като корпорации (SMEX)

| | Търговия на дребно (RETL) |
| --- | --- |

Търговия на дребно (RETL)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

CRPL16

Размер на предприятието

Класификация на предприятията според техния размер в съответствие с приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията:

| | Микропредприятие (MICE), в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. |
| --- | --- |

Микропредприятие (MICE), в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.

| | Малко предприятие (SMAE), в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. |
| --- | --- |

Малко предприятие (SMAE), в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.

| | Средно предприятие (MEDE), в което са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или с годишен счетоводен баланс не надхвърля 43 млн. евро. |
| --- | --- |

Средно предприятие (MEDE), в което са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или с годишен счетоводен баланс не надхвърля 43 млн. евро.

| | Голямо предприятие (LARE) — предприятие, което не е нито микро-, малко или средно предприятие. |
| --- | --- |

Голямо предприятие (LARE) — предприятие, което не е нито микро-, малко или средно предприятие.

| | Физическо лице (NATP) |
| --- | --- |

Физическо лице (NATP)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CRPL17

Приходи

Обем на годишните продажби на длъжника, без отстъпки и данъци върху продажбите, в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО. Еквивалент на понятието „общи годишни продажби“ в член 153, параграф 4 от Регламент (ЕС) No 575/2013.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

CRPL18

Задължения общо

Общ брутен дълг на длъжника, включително предоставеното по настоящата базисна експозиция финансиране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

CRPL19

Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA)

Периодични приходи от текущи операции плюс лихви, данъци, обезценяване и амортизация.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

CRPL20

Стойност на предприятието

Стойност на предприятието, т.е. пазарна капитализация плюс задължения, малцинствено участие и привилегировани акции, минус съвкупните парични средства и парични еквиваленти.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

CRPL21

Свободен паричен поток

Нетен доход плюс непарични такси плюс лихви x (1 — данъчна ставка) плюс дългосрочни инвестиции минус инвестиции в оборотен капитал. Непаричните такси включват обезценяване, амортизация, отписване, компенсация на запасите и обезценка на активи.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

CRPL22

Дата на отчитане на финансовата информация

Датата на финансовата информация (например EBITDA) за длъжника по съответната базисна експозиция.

ДА

ДА

CRPL23

Валута на финансовия отчет

Отчетната валута на финансовите отчети.

ДА

НЕ

CRPL24

Вид задължение

Вид задължение:

| | Заема или лизинг (LOLE) |
| --- | --- |

Заема или лизинг (LOLE)

| | Гаранции (DGAR) |
| --- | --- |

Гаранции (DGAR)

| | Записи на заповед (PRMS) |
| --- | --- |

Записи на заповед (PRMS)

| | Права на участие (PRTR) |
| --- | --- |

Права на участие (PRTR)

| | Овърдрафт (ODFT) |
| --- | --- |

Овърдрафт (ODFT)

| | Акредитиви (LCRE) |
| --- | --- |

Акредитиви (LCRE)

| | Механизъм за оборотен капитал (WCFC) |
| --- | --- |

Механизъм за оборотен капитал (WCFC)

| | Собствен капитал (EQUI) |
| --- | --- |

Собствен капитал (EQUI)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

CRPL25

Секюритизирани вземания

Какви са секюритизираните вземания, свързани с тази базисна експозиция:

| | Главница и лихва (PRIN) |
| --- | --- |

Главница и лихва (PRIN)

| | Само главница (PRPL) |
| --- | --- |

Само главница (PRPL)

| | Само лихва (INTR) |
| --- | --- |

Само лихва (INTR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

CRPL26

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

Кодът ISIN, определен за тази базисна експозиция, когато е приложимо.

НЕ

ДА

CRPL27

Ранг

Ранг на дълговия инструмент:

| | Първостепенен дълг (SNDB) |
| --- | --- |

Първостепенен дълг (SNDB)

| | Дълг „мецанин“ (MZZD) |
| --- | --- |

Дълг „мецанин“ (MZZD)

| | Второстепенен дълг (JUND) |
| --- | --- |

Второстепенен дълг (JUND)

| | Подчинен дълг (SBOD) |
| --- | --- |

Подчинен дълг (SBOD)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CRPL28

Синдикирана

Синдикирана ли е базисната експозиция?

ДА

НЕ

CRPL29

Операция с ливъридж

Дали базисната експозиция е операция с ливъридж, както е определена в https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?

НЕ

НЕ

CRPL30

Управлявана от облигации, обезпечени с кредити

Дали базисната експозиция също така се управлява от лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации?

НЕ

ДА

CRPL31

Плащания в натура

Дали базисната експозиция се плаща понастоящем в натура? (т.е. лихвата се плаща под формата на капитализирана главница)

ДА

НЕ

CRPL32

Специални схеми

Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.

ДА

ДА

CRPL33

Дата на иницииране

Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.

ДА

НЕ

CRPL34

Дата на падеж

Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.

НЕ

ДА

CRPL35

Канал на иницииране

Канал на иницииране на базисната експозиция:

| | Офис или клонова мрежа (BRAN) |
| --- | --- |

Офис или клонова мрежа (BRAN)

| | Брокер (BROK) |
| --- | --- |

Брокер (BROK)

| | Интернет (WEBI) |
| --- | --- |

Интернет (WEBI)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

CRPL36

Предмет

Предмет на базисната експозиция:

| | Овърдрафт или оборотен капитал (OVRD) |
| --- | --- |

Овърдрафт или оборотен капитал (OVRD)

| | Инвестиции в нов завод и оборудване (EQPI) |
| --- | --- |

Инвестиции в нов завод и оборудване (EQPI)

| | Инвестиции в нови информационни технологии (INFT) |
| --- | --- |

Инвестиции в нови информационни технологии (INFT)

| | Модернизиране на съществуващи съоръжения, оборудване или технологии (RFBR) |
| --- | --- |

Модернизиране на съществуващи съоръжения, оборудване или технологии (RFBR)

| | Сливане и придобиване (MGAQ) |
| --- | --- |

Сливане и придобиване (MGAQ)

| | Друга експанзионистична цел (OEXP) |
| --- | --- |

Друга експанзионистична цел (OEXP)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CRPL37

Валута

Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.

НЕ

НЕ

CRPL38

Първоначално салдо по главницата

Първоначалното салдо на базисната експозиция (включително таксите).

Това е салдото на базисната експозиция към датата на иницииране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CRPL39

Текущо салдо по главницата

Сумата на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CRPL40

Предходни салда по главницата

Общo салда с по-висок ранг по тази базисна експозиция (включително тези, които са към други заемодатели). Ако няма такива салда, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CRPL41

Пазарна стойност

При секюритизирани облигации, обезпечени с кредити, се посочва пазарната стойност на ценната книга.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CRPL42

Общ кредитен лимит

За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция.

Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене.

То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CRPL43

Покупна цена

Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.

НЕ

ДА

CRPL44

Дата на опцията за продажба

Ако има опция за обратна продажба на базисната експозиция, да се въведе датата, на която опцията може да бъде упражнена. Ако датата не е известна (например опцията е американска), въведете равностойността на 31 декември 2099 г.

НЕ

ДА

CRPL45

Цена на опцията за продажба

Ако има опция за обратна продажба на базисната експозиция, да се въведе цената, на която опцията може да бъде упражнена. Ако цената на упражняване не е фиксирана (например опция тип „lookback“), да се въведе най-добрата приблизителна оценка на цената на упражняване към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CRPL46

Вид на погасяването

Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.

Френскo — т.е. погасяване, при коeто общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)

Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)

Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)

Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CRPL47

Крайна дата на гратисния период по главницата

Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.

ДА

ДА

CRPL48

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CRPL49

Честота на редовните лихвени плащания

Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CRPL50

Дължимо плащане

Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CRPL51

Размер на крайната погасителна вноска

Общият размер на погасяване на главницата (секюритизирана), който трябва да бъде изплатен към датата на падежа на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CRPL52

Вид лихвен процент

Вид лихвен процент:

| | Плаващ лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FLIF) |
| --- | --- |

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FLIF)

| | Плаващ лихвен процент по базисната експозиция, свързан с даден индекс, който в бъдеще ще се прехвърли към друг индекс (FINX) |
| --- | --- |

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция, свързан с даден индекс, който в бъдеще ще се прехвърли към друг индекс (FINX)

| | Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FXRL) |
| --- | --- |

Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FXRL)

| | Фиксиран лихвен процент, който в бъдеще периодично се актуализира (FXPR) |
| --- | --- |

Фиксиран лихвен процент, който в бъдеще периодично се актуализира (FXPR)

| | Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция, който в бъдеще задължително се преобразува в плаващ (FLCF) |
| --- | --- |

Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция, който в бъдеще задължително се преобразува в плаващ (FLCF)

| | Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална стойност (FLFL) |
| --- | --- |

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална стойност (FLFL)

| | Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с максимална стойност (CAPP) |
| --- | --- |

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с максимална стойност (CAPP)

| | Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална и максимална стойност (FLCA) |
| --- | --- |

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална и максимална стойност (FLCA)

| | Отстъпка (DISC) |
| --- | --- |

Отстъпка (DISC)

| | Възможности за суич (SWIC) |
| --- | --- |

Възможности за суич (SWIC)

| | Суап по избор на длъжника (OBLS) |
| --- | --- |

Суап по избор на длъжника (OBLS)

| | Модулен (MODE) |
| --- | --- |

Модулен (MODE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CRPL53

Текущ лихвен процент

Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва по секюритизираната базисна експозиция. Изчислените за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.

НЕ

ДА

CRPL54

Текущ лихвен индекс

Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

| | Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

| | Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) |
| --- | --- |

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CRPL55

Срок на текущия лихвен индекс

Срок на текущия лихвен индекс:

| | Овърнайт (OVNG) |
| --- | --- |

Овърнайт (OVNG)

| | В рамките на деня (INDA) |
| --- | --- |

В рамките на деня (INDA)

| | 1 ден (DAIL) |
| --- | --- |

1 ден (DAIL)

| | 1 седмица (WEEK) |
| --- | --- |

1 седмица (WEEK)

| | 2 седмица (TOWK) |
| --- | --- |

2 седмица (TOWK)

| | 1 месец (MNTH) |
| --- | --- |

1 месец (MNTH)

| | 2 месеца (TOMN) |
| --- | --- |

2 месеца (TOMN)

| | 3 месеца (QUTR) |
| --- | --- |

3 месеца (QUTR)

| | 4 месеца (FOMN) |
| --- | --- |

4 месеца (FOMN)

| | 6 месеца (SEMI) |
| --- | --- |

6 месеца (SEMI)

| | 12 месеца (YEAR) |
| --- | --- |

12 месеца (YEAR)

| | До поискване (ONDE) |
| --- | --- |

До поискване (ONDE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CRPL56

Текущ лихвен марж

Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.

НЕ

ДА

CRPL57

Честота на актуализиране на лихвения процент

Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CRPL58

Максимален лихвен процент

Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

CRPL59

Минимален лихвен процент

Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

CRPL60

Марж при първа промяна

Маржът за базисната експозиция към датата на първата промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).

В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само промяната в маржа.

ДА

ДА

CRPL61

Датата на първата промяна на лихвения процент

Датата на следващата промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.

ДА

ДА

CRPL62

Марж при втора промяна

Маржът за базисната експозиция към датата на втората промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).

В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само промяната в маржа.

ДА

ДА

CRPL63

Дата на втората промяна на лихвения процент

Датата на втората промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.

ДА

ДА

CRPL64

Марж при трета промяна

Маржът за базисната експозиция към датата на третата промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).

В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само промяната в маржа.

ДА

ДА

CRPL65

Дата на третата промяна на лихвения процент

Датата на третата промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.

ДА

ДА

CRPL66

Преразгледан лихвен индекс

Следващият лихвен индекс.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

CRPL67

Срок на преразгледания лихвен индекс

Срок на следващия лихвен индекс:

| | Овърнайт (OVNG) |
| --- | --- |

Овърнайт (OVNG)

| | В рамките на деня (INDA) |
| --- | --- |

В рамките на деня (INDA)

| | 1 ден (DAIL) |
| --- | --- |

1 ден (DAIL)

| | 1 седмица (WEEK) |
| --- | --- |

1 седмица (WEEK)

| | 2 седмица (TOWK) |
| --- | --- |

2 седмица (TOWK)

| | 1 месец (MNTH) |
| --- | --- |

1 месец (MNTH)

| | 2 месеца (TOMN) |
| --- | --- |

2 месеца (TOMN)

| | 3 месеца (QUTR) |
| --- | --- |

3 месеца (QUTR)

| | 4 месеца (FOMN) |
| --- | --- |

4 месеца (FOMN)

| | 6 месеца (SEMI) |
| --- | --- |

6 месеца (SEMI)

| | 12 месеца (YEAR) |
| --- | --- |

12 месеца (YEAR)

| | До поискване (ONDE) |
| --- | --- |

До поискване (ONDE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

CRPL68

Брой на плащанията преди секюритизацията

Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.

ДА

НЕ

CRPL69

Процент на разрешените авансови плащания за година

Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.

ДА

ДА

CRPL70

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.

ДА

ДА

CRPL71

Такса за авансови плащания

Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CRPL72

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.

ДА

ДА

CRPL73

Дата на авансово плащане

Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.

ДА

ДА

CRPL74

Кумулативни авансови плащания

Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CRPL75

Дата на преструктуриране

Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.

ДА

ДА

CRPL76

Дата на последното просрочие

Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.

ДА

ДА

CRPL77

Размер на просрочените задължения

Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като:

| | Общо дължими до момента плащания |
| --- | --- |

Общо дължими до момента плащания

| | ПЛЮС всички капитализирани суми |
| --- | --- |

ПЛЮС всички капитализирани суми

| | ПЛЮС всички наложени по сметката такси |
| --- | --- |

ПЛЮС всички наложени по сметката такси

| | МИНУС всички получени до момента плащания. |
| --- | --- |

МИНУС всички получени до момента плащания.

Ако няма просрочени задължения, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

CRPL78

Брой просрочени дни

Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

CRPL79

Статус на сметката

Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:

| | Обслужвана (PERF) |
| --- | --- |

Обслужвана (PERF)

| | Преструктурирана — без просрочие (RNAR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — без просрочие (RNAR)

| | Преструктурирана — с просрочие (RARR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — с просрочие (RARR)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT)

| | Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT) |
| --- | --- |

Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)

| | В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) |
| --- | --- |

В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)

| | В просрочие (ARRE) |
| --- | --- |

В просрочие (ARRE)

| | Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)

| | Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)

| | Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)

| | Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)

| | Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)

| | Погасена (RDMD) |
| --- | --- |

Погасена (RDMD)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

НЕ

CRPL80

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, изберете съответната причина:

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX)

| | В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX)

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD)

ДА

ДА

CRPL81

Размер на неизпълнението

Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CRPL82

Дата на неизпълнението

Датата на неизпълнението.

НЕ

ДА

CRPL83

Разпределени загуби

Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CRPL84

Кумулативни възстановявания

Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CRPL85

Източник на възстановяването

Източникът на възстановяванията:

| | Ликвидация на обезпечението (LCOL) |
| --- | --- |

Ликвидация на обезпечението (LCOL)

| | Принудително изпълнение по гаранциите (EGAR) |
| --- | --- |

Принудително изпълнение по гаранциите (EGAR)

| | Допълнително кредитиране (ALEN) |
| --- | --- |

Допълнително кредитиране (ALEN)

| | Събиране на парични вземания (CASR) |
| --- | --- |

Събиране на парични вземания (CASR)

| | Смесено (MIXD) |
| --- | --- |

Смесено (MIXD)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CRPL86

Регресен иск

Има ли възможност за регресен иск (пълен или ограничен) по отношение на активите на длъжника извън приходите от евентуални обезпечения по тази базисна експозиция?

ДА

ДА

CRPL87

Сума по депозита

Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата.

Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция.

Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник A има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CRPL88

Номинал на лихвения суап

Ако върху базисната експозиция има лихвен суап, въведете номиналната стойност.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CRPL89

ИКПС на доставчика на лихвен суап

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на лихвения суап по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CRPL90

Доставчик на лихвен суап

Ако върху базисната експозиция има лихвен суап, посочете пълното юридическо наименование на доставчика на лихвения суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

ДА

CRPL91

Дата на падеж на лихвения суап

Ако върху базисната експозиция има лихвен суап, въведете датата на падеж на суапа.

НЕ

ДА

CRPL92

Номинал на валутния суап

Ако върху базисната експозиция има валутен суап, въведете номиналната стойност.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CRPL93

ИКПС на доставчика на валутен суап

Ако върху базисната експозиция има валутен суап, посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на суапа.

НЕ

ДА

CRPL94

Доставчик на валутен суап

Ако върху базисната експозиция има валутен суап, посочете пълното юридическо наименование на доставчика на лихвения суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

ДА

CRPL95

Дата на падеж на валутния суап

Ако върху базисната експозиция има валутен суап, въведете датата на падеж на суапа.

НЕ

ДА

CRPL96

Наименование на първоначалния заемодател

Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

ДА

ДА

CRPL97

ИКПС на първоначалния заемодател

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.

Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.

ДА

ДА

CRPL98

Държава на установяване на първоначалния заемодател

Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.

ДА

ДА

CRPL99

Наименование на инициатора

Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

CRPL100

ИКПС на инициатора

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

CRPL101

Държава на установяване на инициатора

Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

CRPC1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле CRPL1.

НЕ

НЕ

CRPC2

Идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле CRPL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CRPC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението или гаранцията. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CRPC4

Нов идентификатор на обезпечението

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CRPC3. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в поле CRPC3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CRPC5

Географски регион — обезпечение

Географският район (класификация NUTS3), където се намира обезпечението. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

ДА

CRPC6

Вид защита

Видът защита:

| | Обезпечение (COLL) |
| --- | --- |

Обезпечение (COLL)

| | Гаранция, защитена с допълнително обезпечение (GCOL) |
| --- | --- |

Гаранция, защитена с допълнително обезпечение (GCOL)

| | Гаранция, която не е защитена с допълнително обезпечение (GNCO) |
| --- | --- |

Гаранция, която не е защитена с допълнително обезпечение (GNCO)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

CRPC7

Вид залог

Вид защита по обезпечението. Това поле се отнася за всяка защита по обезпечението, когато такава е учредена върху съответната гаранция. „Без залог, но с неотменимо пълномощно или сходна защита“ означава, че инициаторът или първоначалният заемодател е безусловно и неотменяемо оправомощен, според случая, да учредява едностранно залог върху обезпечението във всеки един бъдещ момент, без да е необходимо допълнително одобрение от страна на длъжника или гаранта:

| | Фиксиран залог (FXCH) |
| --- | --- |

Фиксиран залог (FXCH)

| | Плаващ залог (FLCH) |
| --- | --- |

Плаващ залог (FLCH)

| | Без залог (NOCG) |
| --- | --- |

Без залог (NOCG)

| | Без залог, но с неотменимо пълномощно или сходна защита (ATRN) |
| --- | --- |

Без залог, но с неотменимо пълномощно или сходна защита (ATRN)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CRPC8

Ред

Най-високият ред права, които инициаторът има по отношение на обезпечението.

ДА

ДА

CRPC9

Вид обезпечение

Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават дълга. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за всяко обезпечение, учредено в подкрепа на тази гаранция.

Автомобил (CARX)

Превозно средство за промишлени цели (INDV)

Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR)

Железопътно превозно средство (RALV)

Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM)

Плавателен съд за отдих (NALV)

Самолет (AERO)

Машина (MCHT)

Промишлено оборудване (INDE)

Офис оборудване (OFEQ)

ИТ оборудване (ITEQ)

Медицинско оборудване (MDEQ)

Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ)

Търговска сграда (CBLD)

Жилищна сграда (RBLD)

Промишлена сграда (IBLD)

Друго превозно средство (OTHV)

Друго оборудване (OTHE)

Друг недвижим имот (OTRE)

Други стоки или материални запаси (OTGI)

Ценни книжа (SECU)

Гаранции (GUAR)

Други финансови активи (OTFA)

Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

CRPC10

Текуща оценъчна стойност

Последната оценка на обезпечението. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за обезпечението, учредено в подкрепа на тази гаранция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CRPC11

Метод на текущата оценка

Методът на изчисляване на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в поле CRPC10:

Пълна оценка (FAPR)

Дистанционна (DRVB)

Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)

Индексирана (IDXD)

Настолна (DKTP)

Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA)

Покупна цена (PPRI)

Процентно намаление (HCUT)

Оценка по пазарни цени (MTTM)

Оценка на длъжника (OBLV)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

CRPC12

Дата на текущата оценка

Датата на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в поле CRPC10:

ДА

ДА

CRPC13

Първоначална оценъчна стойност

Първоначалната оценка на обезпечението към датата на иницииране на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CRPC14

Метод на първоначалната оценка

Методът на изчисляване на стойността на обезпечението към момента на иницииране на базисната експозиция, както е предвидено в поле CRPC13:

Пълна оценка (FAPR)

Дистанционна (DRVB)

Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)

Индексирана (IDXD)

Настолна (DKTP)

Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA)

Покупна цена (PPRI)

Процентно намаление (HCUT)

Оценка по пазарни цени (MTTM)

Оценка на длъжника (OBLV)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

CRPC15

Дата на първоначалната оценка

Датата на първоначалната оценка на физическото или финансовото обезпечение, както е предвидено в CRPC13.

ДА

ДА

CRPC16

Дата на продажба

Датата на продажба на обезпечението.

НЕ

ДА

CRPC17

Продажна цена

Цената, реализирана при продажба на иззетото обезпечение.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CRPC18

Валута на обезпечението

Това е валутата, в която е деноминирана посочената в CRPC10 оценъчна стойност.

НЕ

ДА

CRPC19

Държава на гаранта

Държавата, в която е установен гарантът:

НЕ

ДА

CRPC20

Подсектор на гаранта по ЕСС

Гарантът, класифициран по ЕСС 2010 в съответствие с Регламент (ЕО) No 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ЕСС 2010) (1). Попълва се на равнище подсектор. Използва се някоя от стойностите в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент.

НЕ

ДА

---

(1)  Регламент (ЕС) No 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — АВТОМОБИЛИ

| Код на полето | Наименование на полето | Докладвано съдържание | Позволено ли е ND1-ND4? | Позволено ли е ND5? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| AUTL1 | Единен идентификатор | Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | НЕ | НЕ |
| AUTL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| AUTL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле AUTL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в AUTL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| AUTL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| AUTL5 | Нов идентификатор на длъжника | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле AUTL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в AUTL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| AUTL6 | Крайна дата за предаване на данните | Крайната дата за предаване на данните. | НЕ | НЕ |
| AUTL7 | Дата на включване в групата | Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция. | НЕ | ДА |
| AUTL8 | Дата на обратно изкупуване | Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата. | НЕ | ДА |
| AUTL9 | Дата на погасяване | Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила. | НЕ | ДА |
| AUTL10 | Географски регион — длъжник | Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“. | ДА | НЕ |
| AUTL11 | Класификация на географския регион | Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции. | ДА | НЕ |
| AUTL12 | Трудов статус | Трудов статус на основния длъжник: | Зает — частен сектор (EMRS) |

Код на полето

Наименование на полето

Докладвано съдържание

Позволено ли е ND1-ND4?

Позволено ли е ND5?

Раздел „Информация за базисните експозиции“

AUTL1

Единен идентификатор

Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

AUTL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

AUTL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле AUTL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в AUTL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

AUTL4

Първоначален идентификатор на длъжника

Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

AUTL5

Нов идентификатор на длъжника

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле AUTL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в AUTL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

AUTL6

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

AUTL7

Дата на включване в групата

Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.

НЕ

ДА

AUTL8

Дата на обратно изкупуване

Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.

НЕ

ДА

AUTL9

Дата на погасяване

Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.

НЕ

ДА

AUTL10

Географски регион — длъжник

Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

НЕ

AUTL11

Класификация на географския регион

Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.

ДА

НЕ

AUTL12

Трудов статус

Трудов статус на основния длъжник:

Зает — частен сектор (EMRS)

| | Зает — публичен сектор (EMBL) |
| --- | --- |

Зает — публичен сектор (EMBL)

| | Зает — неизвестен сектор (EMUK) |
| --- | --- |

Зает — неизвестен сектор (EMUK)

| | Безработен (UNEM) |
| --- | --- |

Безработен (UNEM)

| | Самостоятелно заето лице (SFEM) |
| --- | --- |

Самостоятелно заето лице (SFEM)

| | Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM) |
| --- | --- |

Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM)

| | Студент (STNT) |
| --- | --- |

Студент (STNT)

| | Пенсионер (PNNR) |
| --- | --- |

Пенсионер (PNNR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

AUTL13

Длъжник с нарушена кредитоспособност

Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:

| а) | е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:






  i) | не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и |
| --- | --- | --- |

а)

е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:

i)

не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и

| ii) | информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането; |
| --- | --- |

ii)

информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането;

| б) | към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или |
| --- | --- |

б)

към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или

| в) | има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани. |
| --- | --- |

в)

има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани.

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

ДА

AUTL14

Правна категория на длъжника

Правна форма на клиента:

| | Публично дружество (PUBL) |
| --- | --- |

Публично дружество (PUBL)

| | Дружество с ограничена отговорност (LLCO) |
| --- | --- |

Дружество с ограничена отговорност (LLCO)

| | Събирателно дружество (PNTR) |
| --- | --- |

Събирателно дружество (PNTR)

| | Физическо лице (INDV) |
| --- | --- |

Физическо лице (INDV)

| | Държавна структура (GOVT) |
| --- | --- |

Държавна структура (GOVT)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

AUTL15

Вид клиент

Вид клиент при инициирането:

| | Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO) |
| --- | --- |

Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO)

| | Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO) |
| --- | --- |

Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO)

| | Нов клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (CNRO) |
| --- | --- |

Нов клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (CNRO)

| | Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO)

| | Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO)

| | Съществуващ клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (ENRO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (ENRO)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

AUTL16

Първичен доход

Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

AUTL17

Вид на първичния доход

Посочва се какъв доход е представен в AUTL16:

| | Брутен годишен доход (GRAN) |
| --- | --- |

Брутен годишен доход (GRAN)

| | Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS) |
| --- | --- |

Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS)

| | Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX) |
| --- | --- |

Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX)

| | Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN) |
| --- | --- |

Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN)

| | Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS) |
| --- | --- |

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS)

| | Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX) |
| --- | --- |

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX)

| | Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS) |
| --- | --- |

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS)

| | Разполагаем доход (DSPL) |
| --- | --- |

Разполагаем доход (DSPL)

| | Заемополучателят е юридическо лице (CORP) |
| --- | --- |

Заемополучателят е юридическо лице (CORP)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

AUTL18

Валута на първичния доход

Валута, в която се изплащат доходите на основния длъжник. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвежда валутата на приходите по поле AUTL20.

ДА

ДА

AUTL19

Проверка на първичния доход

Проверка на първичния доход:

| | Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT) |
| --- | --- |

Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT)

| | Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF) |
| --- | --- |

Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF)

| | Проверен (VRFD) |
| --- | --- |

Проверен (VRFD)

| | Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF) |
| --- | --- |

Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF)

| | Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG) |
| --- | --- |

Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

AUTL20

Приходи

Обем на годишните продажби на длъжника, без отстъпки и данъци върху продажбите, в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО. Еквивалент на понятието „общи годишни продажби“ в член 153, параграф 4 от Регламент (ЕС) No 575/2013.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

AUTL21

Валута на финансовия отчет

Отчетната валута на финансовите отчети.

ДА

ДА

AUTL22

Специални схеми

Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.

ДА

ДА

AUTL23

Тип продукт

Класифицирането на договора за лизинг в съответствие с определенията на лизингодателя:

| | Договор за покупка (личен) (PPUR) |
| --- | --- |

Договор за покупка (личен) (PPUR)

| | Договор за наем (личен) (PHIR) |
| --- | --- |

Договор за наем (личен) (PHIR)

| | Покупка на изплащане (HIRP) |
| --- | --- |

Покупка на изплащане (HIRP)

| | Покупка на лизинг (LEAP) |
| --- | --- |

Покупка на лизинг (LEAP)

| | Финансов лизинг (FNLS) |
| --- | --- |

Финансов лизинг (FNLS)

| | Оперативен лизинг (OPLS) |
| --- | --- |

Оперативен лизинг (OPLS)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

AUTL24

Дата на иницииране

Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.

ДА

НЕ

AUTL25

Дата на падеж

Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.

НЕ

ДА

AUTL26

Първоначален срок

Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране.

ДА

ДА

AUTL27

Канал на иницииране

Канал на иницииране на базисната експозиция:

| | Автомобилен търговец (ADLR) |
| --- | --- |

Автомобилен търговец (ADLR)

| | Брокер (BROK) |
| --- | --- |

Брокер (BROK)

| | Пряк (DIRE) |
| --- | --- |

Пряк (DIRE)

| | Непряк (IDRT) |
| --- | --- |

Непряк (IDRT)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

AUTL28

Валута

Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.

НЕ

НЕ

AUTL29

Първоначално салдо по главницата

Салдо по главницата или дисконтирано салдо по лизинга (включително капитализираните такси) на базисната експозиция на длъжника при иницииране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

AUTL30

Текущо салдо по главницата

Непогасеното салдо по главницата или дисконтираното салдо по лизинга на базисната експозиция на длъжника към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, по които автомобилът служи като гаранция. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. Изключват се всякакви просрочени лихви или наказателни суми.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

AUTL31

Покупна цена

Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.

НЕ

ДА

AUTL32

Вид на погасяването

Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.

Френскo — т.е. погасяване, при коeто общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)

Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)

Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)

Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

AUTL33

Крайна дата на гратисния период по главницата

Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

ДА

AUTL34

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

AUTL35

Честота на редовните лихвени плащания

Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

AUTL36

Начин на плащане

Обичаен начин на плащане (може да се основава на последното получено плащане).

| | Директен дебит (CDTX) |
| --- | --- |

Директен дебит (CDTX)

| | Нареждане за периодични преводи (SORD) |
| --- | --- |

Нареждане за периодични преводи (SORD)

| | Чек (CHKX) |
| --- | --- |

Чек (CHKX)

| | Парични средства (CASH) |
| --- | --- |

Парични средства (CASH)

| | Банков превод (нито директен дебит, нито нареждане за периодични преводи) (BTRA) |
| --- | --- |

Банков превод (нито директен дебит, нито нареждане за периодични преводи) (BTRA)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

AUTL37

Дължимо плащане

Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

AUTL38

Размер на крайната погасителна вноска

Общият размер на погасяване на главницата (секюритизирана), който трябва да бъде изплатен към датата на падежа на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

AUTL39

Сума на първоначалната вноска

Сума на депозита/първоначалната вноска при иницииране на базисната експозиция (включва стойността на разменените превозни средства и др.)

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

AUTL40

Текущ лихвен процент

Общ брутен текущ лихвен или дисконтов процент, приложим за базисната експозиция. Изчислените за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.

НЕ

ДА

AUTL41

Текущ лихвен индекс

Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

| | Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

| | Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) |
| --- | --- |

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

AUTL42

Срок на текущия лихвен индекс

Срок на текущия лихвен индекс:

| | Овърнайт (OVNG) |
| --- | --- |

Овърнайт (OVNG)

| | В рамките на деня (INDA) |
| --- | --- |

В рамките на деня (INDA)

| | 1 ден (DAIL) |
| --- | --- |

1 ден (DAIL)

| | 1 седмица (WEEK) |
| --- | --- |

1 седмица (WEEK)

| | 2 седмица (TOWK) |
| --- | --- |

2 седмица (TOWK)

| | 1 месец (MNTH) |
| --- | --- |

1 месец (MNTH)

| | 2 месеца (TOMN) |
| --- | --- |

2 месеца (TOMN)

| | 3 месеца (QUTR) |
| --- | --- |

3 месеца (QUTR)

| | 4 месеца (FOMN) |
| --- | --- |

4 месеца (FOMN)

| | 6 месеца (SEMI) |
| --- | --- |

6 месеца (SEMI)

| | 12 месеца (YEAR) |
| --- | --- |

12 месеца (YEAR)

| | До поискване (ONDE) |
| --- | --- |

До поискване (ONDE)

| | Друг (OTHR) |
| --- | --- |

Друг (OTHR)

НЕ

ДА

AUTL43

Текущ лихвен марж

Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.

НЕ

ДА

AUTL44

Честота на актуализиране на лихвения процент

Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.

НЕ

ДА

AUTL45

Максимален лихвен процент

Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

AUTL46

Минимален лихвен процент

Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

AUTL47

Брой на плащанията преди секюритизацията

Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.

ДА

НЕ

AUTL48

Процент на разрешените авансови плащания за година

Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.

ДА

ДА

AUTL49

Такса за авансови плащания

Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

AUTL50

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.

ДА

ДА

AUTL51

Дата на авансово плащане

Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.

ДА

ДА

AUTL52

Кумулативни авансови плащания

Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

AUTL53

Производител

Търговска марка на производителя на превозното средство.

Напр. въведете „Skoda“, а не „Volkswagen“.

ДА

НЕ

AUTL54

Модел

Наименование на модела на автомобила.

ДА

НЕ

AUTL55

Година на регистрация

Годината, в която автомобилът е регистриран.

ДА

ДА

AUTL56

Нов или употребяван

Състояние на превозното средство към момента на иницииране на базисната експозиция:

| | Нов (NEWX) |
| --- | --- |

Нов (NEWX)

| | Употребяван (USED) |
| --- | --- |

Употребяван (USED)

| | Демонстрационен (DEMO) |
| --- | --- |

Демонстрационен (DEMO)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

AUTL57

Оценка по сертификата за енергийни характеристики

Оценката от сертификата за енергийните характеристики на обезпечението към момента на иницииране:

| | A (EPCA) |
| --- | --- |

A (EPCA)

| | B (EPCB) |
| --- | --- |

B (EPCB)

| | C (EPCC) |
| --- | --- |

C (EPCC)

| | D (EPCD) |
| --- | --- |

D (EPCD)

| | E (EPCE) |
| --- | --- |

E (EPCE)

| | F (EPCF) |
| --- | --- |

F (EPCF)

| | G (EPCG) |
| --- | --- |

G (EPCG)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

AUTL58

Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики

Въвежда се пълното юридическо наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

ДА

ДА

AUTL59

Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

Съотношението между салдото на базисната експозиция при инициирането спрямо стойността на автомобила при инициирането.

ДА

НЕ

AUTL60

Първоначална оценъчна стойност

Каталожната цена на превозното средство към датата на иницииране на базисната експозиция. За употребявани автомобили се вписва търговската стойност или продажната цена на автомобила.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

AUTL61

Първоначална остатъчна стойност на превозното средство

Прогнозната остатъчна стойност на актива към датата на иницииране на лизинга.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

AUTL62

Цена при опция за закупуване

Сумата, която длъжникът трябва да заплати в края на лизинга или базисната експозиция, за да поеме собствеността върху превозното средство, различна от посоченото в поле AUTL63 плащане.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

AUTL63

Секюритизирана остатъчна стойност

Размерът само на остатъчната стойност, която е била секюритизирана.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

AUTL64

Актуализирана остатъчна стойност на превозното средство

Ако остатъчната стойност е била секюритизирана, се посочва последната прогнозна остатъчна стойност на превозното средство в края на договора. Ако не е била извършена актуализация, се въвежда първоначалната прогнозна остатъчна стойност.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

AUTL65

Дата на актуализиране на остатъчната стойност на превозното средство

Ако остатъчната стойност е била секюритизирана, се въвежда датата, на която е била изчислена последната актуализирана оценка на остатъчната стойност на превозното средство. Ако не е била извършена актуализация, се въвежда датата на първоначалната оценка.

НЕ

ДА

AUTL66

Дата на преструктуриране

Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.

ДА

ДА

AUTL67

Дата на последното просрочие

Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.

ДА

ДА

AUTL68

Размер на просрочените задължения

Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като:

| | Общо дължими до момента плащания |
| --- | --- |

Общо дължими до момента плащания

| | ПЛЮС всички капитализирани суми |
| --- | --- |

ПЛЮС всички капитализирани суми

| | ПЛЮС всички наложени по сметката такси |
| --- | --- |

ПЛЮС всички наложени по сметката такси

| | МИНУС всички получени до момента плащания. |
| --- | --- |

МИНУС всички получени до момента плащания.

Ако няма просрочени задължения, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

AUTL69

Брой просрочени дни

Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

AUTL70

Статус на сметката

Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:

| | Обслужвана (PERF) |
| --- | --- |

Обслужвана (PERF)

| | Преструктурирана — без просрочие (RNAR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — без просрочие (RNAR)

| | Преструктурирана — с просрочие (RARR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — с просрочие (RARR)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT)

| | Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT) |
| --- | --- |

Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)

| | В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) |
| --- | --- |

В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)

| | В просрочие (ARRE) |
| --- | --- |

В просрочие (ARRE)

| | Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)

| | Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)

| | Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)

| | Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)

| | Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)

| | Погасена (RDMD) |
| --- | --- |

Погасена (RDMD)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

НЕ

AUTL71

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, изберете съответната причина:

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX)

| | В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX)

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD)

ДА

ДА

AUTL72

Размер на неизпълнението

Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

AUTL73

Дата на неизпълнението

Датата на неизпълнението.

НЕ

ДА

AUTL74

Разпределени загуби

Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

AUTL75

Загуби от остатъчната стойност

Загуба от остатъчната стойност, възникнала при прехвърляне на лизинга на превозното средство. Ако остатъчната стойност не е била секюритизирана, се вписва ND5.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

AUTL76

Кумулативни възстановявания

Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

AUTL77

Продажна цена

Цената, реализирана при продажба на иззетото превозно средство.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

AUTL78

Сума по депозита

Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата.

Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция.

Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник A има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

AUTL79

Наименование на първоначалния заемодател

Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

ДА

ДА

AUTL80

ИКПС на първоначалния заемодател

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.

Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.

ДА

ДА

AUTL81

Държава на установяване на първоначалния заемодател

Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.

ДА

ДА

AUTL82

Наименование на инициатора

Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

AUTL83

ИКПС на инициатора

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

AUTL84

Държава на установяване на инициатора

Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ПОТРЕБИТЕЛСКИ

| Код на полето | Наименование на полето | Докладвано съдържание | Позволено ли е ND1-ND4? | Позволено ли е ND5? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| CMRL1 | Единен идентификатор | Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | НЕ | НЕ |
| CMRL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CMRL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CMRL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CMRL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CMRL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CMRL5 | Нов идентификатор на длъжника | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CMRL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CMRL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CMRL6 | Крайна дата за предаване на данните | Крайната дата за предаване на данните. | НЕ | НЕ |
| CMRL7 | Дата на включване в групата | Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция. | НЕ | ДА |
| CMRL8 | Дата на обратно изкупуване | Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата. | НЕ | ДА |
| CMRL9 | Дата на погасяване | Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила. | НЕ | ДА |
| CMRL10 | Географски регион — длъжник | Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“. | ДА | НЕ |
| CMRL11 | Класификация на географския регион | Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции. | ДА | НЕ |
| CMRL12 | Трудов статус | Трудов статус на основния длъжник: | Зает — частен сектор (EMRS) |

Код на полето

Наименование на полето

Докладвано съдържание

Позволено ли е ND1-ND4?

Позволено ли е ND5?

Раздел „Информация за базисните експозиции“

CMRL1

Единен идентификатор

Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

CMRL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CMRL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CMRL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CMRL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CMRL4

Първоначален идентификатор на длъжника

Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CMRL5

Нов идентификатор на длъжника

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CMRL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CMRL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CMRL6

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

CMRL7

Дата на включване в групата

Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.

НЕ

ДА

CMRL8

Дата на обратно изкупуване

Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.

НЕ

ДА

CMRL9

Дата на погасяване

Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.

НЕ

ДА

CMRL10

Географски регион — длъжник

Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

НЕ

CMRL11

Класификация на географския регион

Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.

ДА

НЕ

CMRL12

Трудов статус

Трудов статус на основния длъжник:

Зает — частен сектор (EMRS)

| | Зает — публичен сектор (EMBL) |
| --- | --- |

Зает — публичен сектор (EMBL)

| | Зает — неизвестен сектор (EMUK) |
| --- | --- |

Зает — неизвестен сектор (EMUK)

| | Безработен (UNEM) |
| --- | --- |

Безработен (UNEM)

| | Самостоятелно заето лице (SFEM) |
| --- | --- |

Самостоятелно заето лице (SFEM)

| | Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM) |
| --- | --- |

Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM)

| | Студент (STNT) |
| --- | --- |

Студент (STNT)

| | Пенсионер (PNNR) |
| --- | --- |

Пенсионер (PNNR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CMRL13

Длъжник с нарушена кредитоспособност

Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:

| а) | е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:






  i) | не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и |
| --- | --- | --- |

а)

е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:

i)

не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и

| ii) | информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането; |
| --- | --- |

ii)

информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането;

| б) | към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или |
| --- | --- |

б)

към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или

| в) | има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани. |
| --- | --- |

в)

има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани.

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

ДА

CMRL14

Вид клиент

Вид клиент при инициирането:

| | Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO) |
| --- | --- |

Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO)

| | Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO) |
| --- | --- |

Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO)

| | Нов клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (CNRO) |
| --- | --- |

Нов клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (CNRO)

| | Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO)

| | Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO)

| | Съществуващ клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (ENRO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (ENRO)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CMRL15

Първичен доход

Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

CMRL16

Вид на първичния доход

Посочва се какъв доход е представен в CMRL15:

| | Брутен годишен доход (GRAN) |
| --- | --- |

Брутен годишен доход (GRAN)

| | Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS) |
| --- | --- |

Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS)

| | Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX) |
| --- | --- |

Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX)

| | Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN) |
| --- | --- |

Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN)

| | Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS) |
| --- | --- |

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS)

| | Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX) |
| --- | --- |

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX)

| | Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS) |
| --- | --- |

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS)

| | Разполагаем доход (DSPL) |
| --- | --- |

Разполагаем доход (DSPL)

| | Заемополучателят е юридическо лице (CORP) |
| --- | --- |

Заемополучателят е юридическо лице (CORP)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CMRL17

Валута на първичния доход

Валута, в която се изплащат доходите или приходите на основния длъжник.

ДА

НЕ

CMRL18

Проверка на първичния доход

Проверка на първичния доход:

| | Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT) |
| --- | --- |

Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT)

| | Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF) |
| --- | --- |

Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF)

| | Проверен (VRFD) |
| --- | --- |

Проверен (VRFD)

| | Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF) |
| --- | --- |

Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF)

| | Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG) |
| --- | --- |

Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CMRL19

Обезпечено с прехвърляне на вземане по заплата/пенсия

Дали базисната експозиция попада в категория на базисни експозиции, обезпечени с пенсии/заплати (т.е. cessione del quinto)?

ДА

НЕ

CMRL20

Специални схеми

Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.

ДА

ДА

CMRL21

Дата на иницииране

Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.

ДА

НЕ

CMRL22

Дата на падеж

Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.

НЕ

ДА

CMRL23

Първоначален срок

Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране.

ДА

ДА

CMRL24

Канал на иницииране

Канал за иницииране:

| | Интернет (WEBI) |
| --- | --- |

Интернет (WEBI)

| | Клон (BRCH) |
| --- | --- |

Клон (BRCH)

| | Дистанционна продажба (TLSL) |
| --- | --- |

Дистанционна продажба (TLSL)

| | Щанд (STND) |
| --- | --- |

Щанд (STND)

| | Поща (POST) |
| --- | --- |

Поща (POST)

| | Бял етикет (WLBL) |
| --- | --- |

Бял етикет (WLBL)

| | Списание (MGZN) |
| --- | --- |

Списание (MGZN)

| | Автомобилен търговец (ADLR) |
| --- | --- |

Автомобилен търговец (ADLR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

CMRL25

Предмет

Предмет на заема:

| | Обучение (TUIT) |
| --- | --- |

Обучение (TUIT)

| | Разходи за издръжка (LEXP) |
| --- | --- |

Разходи за издръжка (LEXP)

| | Медицински разходи (MDCL) |
| --- | --- |

Медицински разходи (MDCL)

| | Подобрения на жилището (HIMP) |
| --- | --- |

Подобрения на жилището (HIMP)

| | Уреди или мебелировка (APFR) |
| --- | --- |

Уреди или мебелировка (APFR)

| | Пътуване (TRVL) |
| --- | --- |

Пътуване (TRVL)

| | Консолидиране на дълг (DCON) |
| --- | --- |

Консолидиране на дълг (DCON)

| | Нов автомобил (NCAR) |
| --- | --- |

Нов автомобил (NCAR)

| | Употребяван автомобил (UCAR) |
| --- | --- |

Употребяван автомобил (UCAR)

| | Друго превозно средство (OTHV) |
| --- | --- |

Друго превозно средство (OTHV)

| | Оборудване (EQUP) |
| --- | --- |

Оборудване (EQUP)

| | Недвижим имот (PROP) |
| --- | --- |

Недвижим имот (PROP)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CMRL26

Валута

Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.

НЕ

НЕ

CMRL27

Първоначално салдо по главницата

Първоначално салдо по базисната експозиция (включително на капитализираните такси) при инициирането. Това е салдото на базисната експозиция към датата на иницииране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CMRL28

Текущо салдо по главницата

Сумата на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CMRL29

Общ кредитен лимит

За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция.

Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене.

То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CMRL30

Крайна дата на револвиращия период

За базисните експозиции с възможност за гъвкавост при повторно теглене/характеристики на револвиращ кредит — датата, на която се очаква възможностите за гъвкавост вече да не са валидни, т.е. когато изтича револвиращият период.

НЕ

ДА

CMRL31

Покупна цена

Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.

НЕ

ДА

CMRL32

Вид на погасяването

Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.

Френскo — т.е. погасяване, при коeто общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)

Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)

Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)

Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CMRL33

Крайна дата на гратисния период по главницата

Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

ДА

CMRL34

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CMRL35

Честота на редовните лихвени плащания

Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CMRL36

Дължимо плащане

Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CMRL37

Текущ лихвен процент

Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва по секюритизираната базисна експозиция. Изчислените за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.

НЕ

ДА

CMRL38

Текущ лихвен индекс

Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

| | Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

| | Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) |
| --- | --- |

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CMRL39

Срок на текущия лихвен индекс

Срок на текущия лихвен индекс:

| | Овърнайт (OVNG) |
| --- | --- |

Овърнайт (OVNG)

| | В рамките на деня (INDA) |
| --- | --- |

В рамките на деня (INDA)

| | 1 ден (DAIL) |
| --- | --- |

1 ден (DAIL)

| | 1 седмица (WEEK) |
| --- | --- |

1 седмица (WEEK)

| | 2 седмица (TOWK) |
| --- | --- |

2 седмица (TOWK)

| | 1 месец (MNTH) |
| --- | --- |

1 месец (MNTH)

| | 2 месеца (TOMN) |
| --- | --- |

2 месеца (TOMN)

| | 3 месеца (QUTR) |
| --- | --- |

3 месеца (QUTR)

| | 4 месеца (FOMN) |
| --- | --- |

4 месеца (FOMN)

| | 6 месеца (SEMI) |
| --- | --- |

6 месеца (SEMI)

| | 12 месеца (YEAR) |
| --- | --- |

12 месеца (YEAR)

| | До поискване (ONDE) |
| --- | --- |

До поискване (ONDE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CMRL40

Текущ лихвен марж

Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.

НЕ

ДА

CMRL41

Честота на актуализиране на лихвения процент

Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CMRL42

Максимален лихвен процент

Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

CMRL43

Минимален лихвен процент

Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

CMRL44

Брой на плащанията преди секюритизацията

Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.

ДА

НЕ

CMRL45

Процент на разрешените авансови плащания за година

Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.

ДА

ДА

CMRL46

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.

ДА

ДА

CMRL47

Такса за авансови плащания

Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CMRL48

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.

ДА

ДА

CMRL49

Дата на авансово плащане

Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.

ДА

ДА

CMRL50

Кумулативни авансови плащания

Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CMRL51

Дата на преструктуриране

Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.

ДА

ДА

CMRL52

Дата на последното просрочие

Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.

ДА

ДА

CMRL53

Размер на просрочените задължения

Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като:

| | Общо дължими до момента плащания |
| --- | --- |

Общо дължими до момента плащания

| | ПЛЮС всички капитализирани суми |
| --- | --- |

ПЛЮС всички капитализирани суми

| | ПЛЮС всички наложени по сметката такси |
| --- | --- |

ПЛЮС всички наложени по сметката такси

| | МИНУС всички получени до момента плащания. |
| --- | --- |

МИНУС всички получени до момента плащания.

Ако няма просрочени задължения, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

CMRL54

Брой просрочени дни

Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

CMRL55

Статус на сметката

Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:

| | Обслужвана (PERF) |
| --- | --- |

Обслужвана (PERF)

| | Преструктурирана — без просрочие (RNAR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — без просрочие (RNAR)

| | Преструктурирана — с просрочие (RARR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — с просрочие (RARR)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT)

| | Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT) |
| --- | --- |

Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)

| | В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) |
| --- | --- |

В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)

| | В просрочие (ARRE) |
| --- | --- |

В просрочие (ARRE)

| | Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)

| | Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)

| | Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)

| | Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)

| | Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)

| | Погасена (RDMD) |
| --- | --- |

Погасена (RDMD)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

НЕ

CMRL56

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, изберете съответната причина:

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX)

| | В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX)

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD)

ДА

ДА

CMRL57

Размер на неизпълнението

Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CMRL58

Дата на неизпълнението

Датата на неизпълнението.

НЕ

ДА

CMRL59

Разпределени загуби

Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CMRL60

Кумулативни възстановявания

Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CMRL61

Сума по депозита

Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата.

Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция.

Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник A има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CMRL62

Наименование на първоначалния заемодател

Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

ДА

ДА

CMRL63

ИКПС на първоначалния заемодател

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.

Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.

ДА

ДА

CMRL64

Държава на установяване на първоначалния заемодател

Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.

ДА

ДА

CMRL65

Наименование на инициатора

Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

CMRL66

ИКПС на инициатора

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

CMRL67

Държава на установяване на инициатора

Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

CMRL68

Оценка по сертификата за енергийни характеристики

Оценката от сертификата за енергийните характеристики на обезпечението към момента на иницииране:

| | A (EPCA) |
| --- | --- |

A (EPCA)

| | B (EPCB) |
| --- | --- |

B (EPCB)

| | C (EPCC) |
| --- | --- |

C (EPCC)

| | D (EPCD) |
| --- | --- |

D (EPCD)

| | E (EPCE) |
| --- | --- |

E (EPCE)

| | F (EPCF) |
| --- | --- |

F (EPCF)

| | G (EPCG) |
| --- | --- |

G (EPCG)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

CMRL69

Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики

Въвежда се пълното юридическо наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

ДА

ДА

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — КРЕДИТНИ КАРТИ

| Код на полето | Наименование на полето | Докладвано съдържание | Позволено ли е ND1-ND4? | Позволено ли е ND5? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| CCDL1 | Единен идентификатор | Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | НЕ | НЕ |
| CCDL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CCDL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CCDL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CCDL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CCDL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CCDL5 | Нов идентификатор на длъжника | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CCDL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CCDL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| CCDL6 | Крайна дата за предаване на данните | Крайната дата за предаване на данните. | НЕ | НЕ |
| CCDL7 | Дата на включване в групата | Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция. | НЕ | ДА |
| CCDL8 | Дата на обратно изкупуване | Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата. | НЕ | ДА |
| CCDL9 | Географски регион — длъжник | Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“. | ДА | НЕ |
| CCDL10 | Класификация на географския регион | Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции. | ДА | НЕ |
| CCDL11 | Трудов статус | Трудов статус на основния длъжник: | Зает — частен сектор (EMRS) |

Код на полето

Наименование на полето

Докладвано съдържание

Позволено ли е ND1-ND4?

Позволено ли е ND5?

Раздел „Информация за базисните експозиции“

CCDL1

Единен идентификатор

Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

CCDL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CCDL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CCDL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CCDL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CCDL4

Първоначален идентификатор на длъжника

Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CCDL5

Нов идентификатор на длъжника

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CCDL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CCDL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CCDL6

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

CCDL7

Дата на включване в групата

Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.

НЕ

ДА

CCDL8

Дата на обратно изкупуване

Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.

НЕ

ДА

CCDL9

Географски регион — длъжник

Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

НЕ

CCDL10

Класификация на географския регион

Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.

ДА

НЕ

CCDL11

Трудов статус

Трудов статус на основния длъжник:

Зает — частен сектор (EMRS)

| | Зает — публичен сектор (EMBL) |
| --- | --- |

Зает — публичен сектор (EMBL)

| | Зает — неизвестен сектор (EMUK) |
| --- | --- |

Зает — неизвестен сектор (EMUK)

| | Безработен (UNEM) |
| --- | --- |

Безработен (UNEM)

| | Самостоятелно заето лице (SFEM) |
| --- | --- |

Самостоятелно заето лице (SFEM)

| | Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM) |
| --- | --- |

Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM)

| | Студент (STNT) |
| --- | --- |

Студент (STNT)

| | Пенсионер (PNNR) |
| --- | --- |

Пенсионер (PNNR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CCDL12

Длъжник с нарушена кредитоспособност

Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:

| а) | е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:






  i) | не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и |
| --- | --- | --- |

а)

е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:

i)

не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и

| ii) | информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането; |
| --- | --- |

ii)

информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането;

| б) | към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или |
| --- | --- |

б)

към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или

| в) | има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани. |
| --- | --- |

в)

има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани.

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

ДА

CCDL13

Вид клиент

Вид клиент при инициирането:

| | Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO) |
| --- | --- |

Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO)

| | Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO) |
| --- | --- |

Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO)

| | Нов клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (CNRO) |
| --- | --- |

Нов клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (CNRO)

| | Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO)

| | Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO)

| | Съществуващ клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (ENRO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (ENRO)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CCDL14

Първичен доход

Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

CCDL15

Вид на първичния доход

Посочва се какъв доход е представен в CCDL14:

| | Брутен годишен доход (GRAN) |
| --- | --- |

Брутен годишен доход (GRAN)

| | Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS) |
| --- | --- |

Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS)

| | Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX) |
| --- | --- |

Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX)

| | Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN) |
| --- | --- |

Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN)

| | Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS) |
| --- | --- |

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS)

| | Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX) |
| --- | --- |

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX)

| | Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS) |
| --- | --- |

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS)

| | Разполагаем доход (DSPL) |
| --- | --- |

Разполагаем доход (DSPL)

| | Заемополучателят е юридическо лице (CORP) |
| --- | --- |

Заемополучателят е юридическо лице (CORP)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CCDL16

Валута на първичния доход

Валута, в която се изплащат доходите или приходите на основния длъжник.

ДА

НЕ

CCDL17

Проверка на първичния доход

Проверка на първичния доход:

| | Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT) |
| --- | --- |

Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT)

| | Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF) |
| --- | --- |

Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF)

| | Проверен (VRFD) |
| --- | --- |

Проверен (VRFD)

| | Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF) |
| --- | --- |

Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF)

| | Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG) |
| --- | --- |

Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CCDL18

Специални схеми

Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.

ДА

ДА

CCDL19

Дата на иницииране

Датата, на която е открита сметката.

ДА

НЕ

CCDL20

Канал на иницииране

Канал за иницииране:

| | Интернет (WEBI) |
| --- | --- |

Интернет (WEBI)

| | Клон (BRCH) |
| --- | --- |

Клон (BRCH)

| | Дистанционна продажба (TLSL) |
| --- | --- |

Дистанционна продажба (TLSL)

| | Щанд (STND) |
| --- | --- |

Щанд (STND)

| | Поща (POST) |
| --- | --- |

Поща (POST)

| | Бял етикет (WLBL) |
| --- | --- |

Бял етикет (WLBL)

| | Списание (MGZN) |
| --- | --- |

Списание (MGZN)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

CCDL21

Валута

Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.

НЕ

НЕ

CCDL22

Текущо салдо по главницата

Въведете общата текуща сума, дължима от длъжника (включително всички такси и лихвата) по сметката.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CCDL23

Общ кредитен лимит

За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция.

Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене.

То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CCDL24

Покупна цена

Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.

НЕ

ДА

CCDL25

Крайна дата на гратисния период по главницата

Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

ДА

CCDL26

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CCDL27

Честота на редовните лихвени плащания

Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CCDL28

Дължимо плащане

Следващото минимално редовно плащане, дължимо от длъжника.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CCDL29

Текущ лихвен процент

Обща среднопретеглена годишна доходност, включително всички такси, приложими към последната дата на фактуриране (т.е. това е фактурираната, а не парична доходност).

НЕ

ДА

CCDL30

Текущ лихвен индекс

Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

| | Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

| | Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) |
| --- | --- |

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CCDL31

Срок на текущия лихвен индекс

Срок на текущия лихвен индекс:

| | Овърнайт (OVNG) |
| --- | --- |

Овърнайт (OVNG)

| | В рамките на деня (INDA) |
| --- | --- |

В рамките на деня (INDA)

| | 1 ден (DAIL) |
| --- | --- |

1 ден (DAIL)

| | 1 седмица (WEEK) |
| --- | --- |

1 седмица (WEEK)

| | 2 седмица (TOWK) |
| --- | --- |

2 седмица (TOWK)

| | 1 месец (MNTH) |
| --- | --- |

1 месец (MNTH)

| | 2 месеца (TOMN) |
| --- | --- |

2 месеца (TOMN)

| | 3 месеца (QUTR) |
| --- | --- |

3 месеца (QUTR)

| | 4 месеца (FOMN) |
| --- | --- |

4 месеца (FOMN)

| | 6 месеца (SEMI) |
| --- | --- |

6 месеца (SEMI)

| | 12 месеца (YEAR) |
| --- | --- |

12 месеца (YEAR)

| | До поискване (ONDE) |
| --- | --- |

До поискване (ONDE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CCDL32

Брой на плащанията преди секюритизацията

Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.

ДА

НЕ

CCDL33

Дата на преструктуриране

Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.

ДА

ДА

CCDL34

Дата на последното просрочие

Датата, на която за последно е имало просрочие по сметката.

ДА

ДА

CCDL35

Брой просрочени дни

Брой на дните, в които е имало просрочие по сметката към крайната дата за предаване на данните. Ако няма просрочие по сметката, въведете 0.

НЕ

НЕ

CCDL36

Размер на просрочените задължения

Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като:

| | Общо дължими до момента плащания |
| --- | --- |

Общо дължими до момента плащания

| | ПЛЮС всички капитализирани суми |
| --- | --- |

ПЛЮС всички капитализирани суми

| | ПЛЮС всички наложени по сметката такси |
| --- | --- |

ПЛЮС всички наложени по сметката такси

| | МИНУС всички получени до момента плащания. |
| --- | --- |

МИНУС всички получени до момента плащания.

Ако няма просрочени задължения, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

CCDL37

Статус на сметката

Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:

| | Обслужвана (PERF) |
| --- | --- |

Обслужвана (PERF)

| | Преструктурирана — без просрочие (RNAR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — без просрочие (RNAR)

| | Преструктурирана — с просрочие (RARR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — с просрочие (RARR)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT)

| | Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT) |
| --- | --- |

Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)

| | В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) |
| --- | --- |

В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)

| | В просрочие (ARRE) |
| --- | --- |

В просрочие (ARRE)

| | Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)

| | Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)

| | Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)

| | Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)

| | Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)

| | Погасена (RDMD) |
| --- | --- |

Погасена (RDMD)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

НЕ

CCDL38

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, изберете съответната причина:

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX)

| | В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX)

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD)

ДА

ДА

CCDL39

Размер на неизпълнението

Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CCDL40

Дата на неизпълнението

Датата на неизпълнението.

НЕ

ДА

CCDL41

Кумулативни възстановявания

Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CCDL42

Наименование на първоначалния заемодател

Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

ДА

ДА

CCDL43

ИКПС на първоначалния заемодател

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.

Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.

ДА

ДА

CCDL44

Държава на установяване на първоначалния заемодател

Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.

ДА

ДА

CCDL45

Наименование на инициатора

Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

CCDL46

ИКПС на инициатора

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

CCDL47

Държава на установяване на инициатора

Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ЛИЗИНГ

| Код на полето | Наименование на полето | Докладвано съдържание | Позволено ли е ND1-ND4? | Позволено ли е ND5? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| LESL1 | Единен идентификатор | Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | НЕ | НЕ |
| LESL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| LESL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле LESL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в LESL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| LESL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| LESL5 | Нов идентификатор на длъжника | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле LESL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в LESL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| LESL6 | Крайна дата за предаване на данните | Крайната дата за предаване на данните. | НЕ | НЕ |
| LESL7 | Дата на включване в групата | Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция. | НЕ | ДА |
| LESL8 | Дата на обратно изкупуване | Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата. | НЕ | ДА |
| LESL9 | Дата на погасяване | Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила. | НЕ | ДА |
| LESL10 | Географски регион — длъжник | Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“. | ДА | НЕ |
| LESL11 | Класификация на географския регион | Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции. | ДА | НЕ |
| LESL12 | Длъжник с нарушена кредитоспособност | Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:






  а) | е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:






  i) | не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и |

Код на полето

Наименование на полето

Докладвано съдържание

Позволено ли е ND1-ND4?

Позволено ли е ND5?

Раздел „Информация за базисните експозиции“

LESL1

Единен идентификатор

Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

LESL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

LESL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле LESL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в LESL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

LESL4

Първоначален идентификатор на длъжника

Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

LESL5

Нов идентификатор на длъжника

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле LESL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в LESL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

LESL6

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

LESL7

Дата на включване в групата

Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.

НЕ

ДА

LESL8

Дата на обратно изкупуване

Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.

НЕ

ДА

LESL9

Дата на погасяване

Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.

НЕ

ДА

LESL10

Географски регион — длъжник

Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

НЕ

LESL11

Класификация на географския регион

Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.

ДА

НЕ

LESL12

Длъжник с нарушена кредитоспособност

Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:

а)

е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:

i)

не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и

| ii) | информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането; |
| --- | --- |

ii)

информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането;

| б) | към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или |
| --- | --- |

б)

към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или

| в) | има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани. |
| --- | --- |

в)

има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани.

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

ДА

LESL13

Сегмент на длъжника според „Базел III“

Сегмент на длъжника според „Базел III“:

| | Корпорации (CORP) |
| --- | --- |

Корпорации (CORP)

| | Малки и средни предприятия (МСП), третирани като корпорации (SMEX) |
| --- | --- |

Малки и средни предприятия (МСП), третирани като корпорации (SMEX)

| | Търговия на дребно (RETL) |
| --- | --- |

Търговия на дребно (RETL)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

LESL14

Вид клиент

Вид клиент при инициирането:

| | Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO) |
| --- | --- |

Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO)

| | Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO) |
| --- | --- |

Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO)

| | Нов клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (CNRO) |
| --- | --- |

Нов клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (CNRO)

| | Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO)

| | Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO)

| | Съществуващ клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (ENRO) |
| --- | --- |

Съществуващ клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (ENRO)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

LESL15

Код на отрасъла по NACE

Код на отрасъла на лизингополучателя по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) No 1893/2006.

ДА

ДА

LESL16

Размер на предприятието

Класификация на предприятията според техния размер в съответствие с приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията:

| | Микропредприятие (MICE), в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. |
| --- | --- |

Микропредприятие (MICE), в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.

| | Малко предприятие (SMAE), в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. |
| --- | --- |

Малко предприятие (SMAE), в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.

| | Средно предприятие (MEDE), в което са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или с годишен счетоводен баланс не надхвърля 43 млн. евро. |
| --- | --- |

Средно предприятие (MEDE), в което са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или с годишен счетоводен баланс не надхвърля 43 млн. евро.

| | Голямо предприятие (LARE) — предприятие, което не е нито микро-, малко или средно предприятие. |
| --- | --- |

Голямо предприятие (LARE) — предприятие, което не е нито микро-, малко или средно предприятие.

| | Физическо лице (NATP) |
| --- | --- |

Физическо лице (NATP)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

LESL17

Приходи

Обем на годишните продажби на длъжника, без отстъпки и данъци върху продажбите, в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО. Еквивалент на понятието „общи годишни продажби“ в член 153, параграф 4 от Регламент (ЕС) No 575/2013.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

LESL18

Валута на финансовия отчет

Отчетната валута на финансовите отчети.

ДА

ДА

LESL19

Тип продукт

Класифицирането на базисната експозиция в съответствие с определенията на лизингодателя:

| | Договор за покупка (личен) (PPUR) |
| --- | --- |

Договор за покупка (личен) (PPUR)

| | Договор за наем (личен) (PHIR) |
| --- | --- |

Договор за наем (личен) (PHIR)

| | Покупка на изплащане (HIRP) |
| --- | --- |

Покупка на изплащане (HIRP)

| | Покупка на лизинг (LEAP) |
| --- | --- |

Покупка на лизинг (LEAP)

| | Финансов лизинг (FNLS) |
| --- | --- |

Финансов лизинг (FNLS)

| | Оперативен лизинг (OPLS) |
| --- | --- |

Оперативен лизинг (OPLS)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

LESL20

Синдикирана

Синдикирана ли е базисната експозиция?

ДА

НЕ

LESL21

Специални схеми

Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.

ДА

ДА

LESL22

Дата на иницииране

Дата на отпускане на първоначалния лизинг.

ДА

НЕ

LESL23

Дата на падеж

Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.

НЕ

ДА

LESL24

Първоначален срок

Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране.

ДА

ДА

LESL25

Канал на иницииране

Канал на иницииране на базисната експозиция:

| | Офис или клонова мрежа (BRAN) |
| --- | --- |

Офис или клонова мрежа (BRAN)

| | Брокер (BROK) |
| --- | --- |

Брокер (BROK)

| | Интернет (WEBI) |
| --- | --- |

Интернет (WEBI)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

LESL26

Валута

Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.

НЕ

НЕ

LESL27

Първоначално салдо по главницата

Първоначално салдо по главницата (или дисконтираното салдо) на лизинга (включително на капитализираните такси) при инициирането му. Това е салдото на лизинга към датата на иницииране, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

LESL28

Текущо салдо по главницата

Непогасеното салдо по главницата или дисконтираното салдо на лизинга на длъжника към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, по които активът служи като гаранция. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. Изключват се всякакви просрочени лихви или наказателни суми.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

LESL29

Покупна цена

Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.

НЕ

ДА

LESL30

Секюритизирана остатъчна стойност

Размерът само на остатъчната стойност, която е била секюритизирана.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

LESL31

Вид на погасяването

Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.

Френскo — т.е. погасяване, при коeто общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)

Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)

Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)

Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

LESL32

Крайна дата на гратисния период по главницата

Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

ДА

LESL33

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

LESL34

Честота на редовните лихвени плащания

Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

LESL35

Дължимо плащане

Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

LESL36

Текущ лихвен процент

Общ брутен текущ лихвен или дисконтов процент, приложим за базисната експозиция. Изчислените за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.

НЕ

ДА

LESL37

Текущ лихвен индекс

Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

| | Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

| | Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) |
| --- | --- |

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

LESL38

Срок на текущия лихвен индекс

Срок на текущия лихвен индекс:

| | Овърнайт (OVNG) |
| --- | --- |

Овърнайт (OVNG)

| | В рамките на деня (INDA) |
| --- | --- |

В рамките на деня (INDA)

| | 1 ден (DAIL) |
| --- | --- |

1 ден (DAIL)

| | 1 седмица (WEEK) |
| --- | --- |

1 седмица (WEEK)

| | 2 седмица (TOWK) |
| --- | --- |

2 седмица (TOWK)

| | 1 месец (MNTH) |
| --- | --- |

1 месец (MNTH)

| | 2 месеца (TOMN) |
| --- | --- |

2 месеца (TOMN)

| | 3 месеца (QUTR) |
| --- | --- |

3 месеца (QUTR)

| | 4 месеца (FOMN) |
| --- | --- |

4 месеца (FOMN)

| | 6 месеца (SEMI) |
| --- | --- |

6 месеца (SEMI)

| | 12 месеца (YEAR) |
| --- | --- |

12 месеца (YEAR)

| | До поискване (ONDE) |
| --- | --- |

До поискване (ONDE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

LESL39

Текущ лихвен марж

Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.

НЕ

ДА

LESL40

Честота на актуализиране на лихвения процент

Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.

НЕ

ДА

LESL41

Максимален лихвен процент

Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по лизинг с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

LESL42

Минимален лихвен процент

Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по лизинг с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за лизинг.

НЕ

ДА

LESL43

Брой на плащанията преди секюритизацията

Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.

ДА

НЕ

LESL44

Процент на разрешените авансови плащания за година

Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.

ДА

ДА

LESL45

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.

ДА

ДА

LESL46

Такса за авансови плащания

Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на лизинга.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

LESL47

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.

ДА

ДА

LESL48

Дата на авансово плащане

Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.

ДА

ДА

LESL49

Кумулативни авансови плащания

Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

LESL50

Цена при опция за закупуване

Сумата, която лизингополучателят трябва да заплати в края на лизинга, за да поеме собствеността върху актива, различна от посоченото в поле LESL30 плащане.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

LESL51

Сума на първоначалната вноска

Сума на депозита/първоначалната вноска при иницииране на базисната експозиция (включва стойността на размененото оборудване и др.)

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

LESL52

Текуща остатъчна стойност на актива

Последната прогнозна остатъчна стойност на актива в края на срок на лизинга. Ако не е била извършена актуализация, се въвежда първоначалната прогнозна остатъчна стойност.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

LESL53

Дата на преструктуриране

Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.

ДА

ДА

LESL54

Дата на последното просрочие

Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.

ДА

ДА

LESL55

Размер на просрочените задължения

Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като:

| | Общо дължими до момента плащания |
| --- | --- |

Общо дължими до момента плащания

| | ПЛЮС всички капитализирани суми |
| --- | --- |

ПЛЮС всички капитализирани суми

| | ПЛЮС всички наложени по сметката такси |
| --- | --- |

ПЛЮС всички наложени по сметката такси

| | МИНУС всички получени до момента плащания. |
| --- | --- |

МИНУС всички получени до момента плащания.

Ако няма просрочени задължения, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

LESL56

Брой просрочени дни

Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

LESL57

Статус на сметката

Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:

| | Обслужвана (PERF) |
| --- | --- |

Обслужвана (PERF)

| | Преструктурирана — без просрочие (RNAR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — без просрочие (RNAR)

| | Преструктурирана — с просрочие (RARR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — с просрочие (RARR)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT)

| | Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT) |
| --- | --- |

Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)

| | В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) |
| --- | --- |

В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)

| | В просрочие (ARRE) |
| --- | --- |

В просрочие (ARRE)

| | Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)

| | Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)

| | Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)

| | Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)

| | Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)

| | Погасена (RDMD) |
| --- | --- |

Погасена (RDMD)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

НЕ

LESL58

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, изберете съответната причина:

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX)

| | В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX)

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD)

ДА

ДА

LESL59

Размер на неизпълнението

Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

LESL60

Дата на неизпълнението

Датата на неизпълнението.

НЕ

ДА

LESL61

Разпределени загуби

Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

LESL62

Кумулативни възстановявания

Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

LESL63

Източник на възстановяването

Източникът на възстановяванията:

| | Ликвидация на обезпечението (LCOL) |
| --- | --- |

Ликвидация на обезпечението (LCOL)

| | Принудително изпълнение по гаранциите (EGAR) |
| --- | --- |

Принудително изпълнение по гаранциите (EGAR)

| | Допълнително кредитиране (ALEN) |
| --- | --- |

Допълнително кредитиране (ALEN)

| | Събиране на парични вземания (CASR) |
| --- | --- |

Събиране на парични вземания (CASR)

| | Смесено (MIXD) |
| --- | --- |

Смесено (MIXD)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

LESL64

Сума по депозита

Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата.

Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция.

Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник A има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

LESL65

Географски регион — обезпечение

Географският район (класификация NUTS3), където се намира активът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

ДА

LESL66

Производител

Наименованието на производителя на актива.

ДА

НЕ

LESL67

Модел

Наименованието/моделът на актива.

ДА

НЕ

LESL68

Година на производство/строителство

Годината на производство.

ДА

ДА

LESL69

Нов или употребяван

Състояние на актива към момента на иницииране на базисната експозиция:

| | Нов (NEWX) |
| --- | --- |

Нов (NEWX)

| | Употребяван (USED) |
| --- | --- |

Употребяван (USED)

| | Демонстрационен (DEMO) |
| --- | --- |

Демонстрационен (DEMO)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

LESL70

Първоначална остатъчна стойност на актива

Прогнозната остатъчна стойност на актива към датата на иницииране на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

LESL71

Вид обезпечение

Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават базисната експозиция:

| | Автомобил (CARX) |
| --- | --- |

Автомобил (CARX)

| | Превозно средство за промишлени цели (INDV) |
| --- | --- |

Превозно средство за промишлени цели (INDV)

| | Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR) |
| --- | --- |

Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR)

| | Железопътно превозно средство (RALV) |
| --- | --- |

Железопътно превозно средство (RALV)

| | Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM) |
| --- | --- |

Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM)

| | Плавателен съд за отдих (NALV) |
| --- | --- |

Плавателен съд за отдих (NALV)

| | Самолет (AERO) |
| --- | --- |

Самолет (AERO)

| | Машина (MCHT) |
| --- | --- |

Машина (MCHT)

| | Промишлено оборудване (INDE) |
| --- | --- |

Промишлено оборудване (INDE)

| | Офис оборудване (OFEQ) |
| --- | --- |

Офис оборудване (OFEQ)

| | Медицинско оборудване (MDEQ) |
| --- | --- |

Медицинско оборудване (MDEQ)

| | Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ) |
| --- | --- |

Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ)

| | Търговска сграда (CBLD) |
| --- | --- |

Търговска сграда (CBLD)

| | Жилищна сграда (RBLD) |
| --- | --- |

Жилищна сграда (RBLD)

| | Промишлена сграда (IBLD) |
| --- | --- |

Промишлена сграда (IBLD)

| | Друго превозно средство (OTHV) |
| --- | --- |

Друго превозно средство (OTHV)

| | Друго оборудване (OTHE) |
| --- | --- |

Друго оборудване (OTHE)

| | Друг недвижим имот (OTRE) |
| --- | --- |

Друг недвижим имот (OTRE)

| | Други стоки или материални запаси (OTGI) |
| --- | --- |

Други стоки или материални запаси (OTGI)

| | Ценни книжа (SECU) |
| --- | --- |

Ценни книжа (SECU)

| | Гаранции (GUAR) |
| --- | --- |

Гаранции (GUAR)

| | Други финансови активи (OTFA) |
| --- | --- |

Други финансови активи (OTFA)

| | ИТ оборудване (ITEQ) |
| --- | --- |

ИТ оборудване (ITEQ)

| | Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD) |
| --- | --- |

Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

LESL72

Първоначална оценъчна стойност

Оценка на актива към момента на иницииране на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

LESL73

Метод на първоначалната оценка

Методът на изчисляване на стойността на актива към момента на иницииране на базисната експозиция:

| | Пълна оценка (FAPR) |
| --- | --- |

Пълна оценка (FAPR)

| | Дистанционна (DRVB) |
| --- | --- |

Дистанционна (DRVB)

| | Модел на автоматизирано оценяване (AUVM) |
| --- | --- |

Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)

| | Индексирана (IDXD) |
| --- | --- |

Индексирана (IDXD)

| | Настолна (DKTP) |
| --- | --- |

Настолна (DKTP)

| | Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA) |
| --- | --- |

Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA)

| | Покупна цена (PPRI) |
| --- | --- |

Покупна цена (PPRI)

| | Процентно намаление (HCUT) |
| --- | --- |

Процентно намаление (HCUT)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

LESL74

Дата на първоначалната оценка

Дата на оценката на актива при инициирането.

ДА

НЕ

LESL75

Текуща оценъчна стойност

Последната оценка на актива. Ако след инициирането не е правена преоценка, да се впише първоначалната оценка.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

LESL76

Метод на текущата оценка

Методът на изчисляване на най-актуалната стойност на актива. Ако след инициирането не е правена преоценка, да се впише видът на първоначалната оценка:

| | Пълна оценка (FAPR) |
| --- | --- |

Пълна оценка (FAPR)

| | Дистанционна (DRVB) |
| --- | --- |

Дистанционна (DRVB)

| | Модел на автоматизирано оценяване (AUVM) |
| --- | --- |

Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)

| | Индексирана (IDXD) |
| --- | --- |

Индексирана (IDXD)

| | Настолна (DKTP) |
| --- | --- |

Настолна (DKTP)

| | Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA) |
| --- | --- |

Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA)

| | Покупна цена (PPRI) |
| --- | --- |

Покупна цена (PPRI)

| | Процентно намаление (HCUT) |
| --- | --- |

Процентно намаление (HCUT)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

LESL77

Дата на текущата оценка

Датата на последната оценка на актива. Ако след инициирането не е правена преоценка, да се впише датата на първоначалната оценка.

ДА

ДА

LESL78

Брой на наетите обекти

Броя на отделните активи, обхванати от тази базисна експозиция.

ДА

НЕ

LESL79

Наименование на първоначалния заемодател

Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

ДА

ДА

LESL80

ИКПС на първоначалния заемодател

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.

Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.

ДА

ДА

LESL81

Държава на установяване на първоначалния заемодател

Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.

ДА

ДА

LESL82

Наименование на инициатора

Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

LESL83

ИКПС на инициатора

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

LESL84

Държава на установяване на инициатора

Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IX:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ЕЗОТЕРИЧНИ

| Код на полето | Наименование на полето | Докладвано съдържание | Позволено ли е ND1-ND4? | Позволено ли е ND5? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| ESTL1 | Единен идентификатор | Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | НЕ | НЕ |
| ESTL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| ESTL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле ESTL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в ESTL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| ESTL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| ESTL5 | Нов идентификатор на длъжника | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле ESTL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в ESTL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| ESTL6 | Крайна дата за предаване на данните | Крайната дата за предаване на данните. | НЕ | НЕ |
| ESTL7 | Дата на включване в групата | Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция. | НЕ | ДА |
| ESTL8 | Дата на обратно изкупуване | Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата. | НЕ | ДА |
| ESTL9 | Дата на погасяване | Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила. | НЕ | ДА |
| ESTL10 | Описание | Да се опише с няколко думи базисната експозиция (напр. „Вземания по тарифи за електроенергия“, „Бъдещ поток“). При всички базисни експозиции от този вид трябва да се използва идентичен език. | НЕ | НЕ |
| ESTL11 | Географски регион — длъжник | Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“. | ДА | ДА |
| ESTL12 | Класификация на географския регион | Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции. | ДА | ДА |
| ESTL13 | Трудов статус | Трудов статус на основния длъжник: | Зает — частен сектор (EMRS) |

Код на полето

Наименование на полето

Докладвано съдържание

Позволено ли е ND1-ND4?

Позволено ли е ND5?

Раздел „Информация за базисните експозиции“

ESTL1

Единен идентификатор

Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

ESTL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

ESTL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле ESTL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в ESTL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

ESTL4

Първоначален идентификатор на длъжника

Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

ESTL5

Нов идентификатор на длъжника

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле ESTL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в ESTL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

ESTL6

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

ESTL7

Дата на включване в групата

Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.

НЕ

ДА

ESTL8

Дата на обратно изкупуване

Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.

НЕ

ДА

ESTL9

Дата на погасяване

Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.

НЕ

ДА

ESTL10

Описание

Да се опише с няколко думи базисната експозиция (напр. „Вземания по тарифи за електроенергия“, „Бъдещ поток“). При всички базисни експозиции от този вид трябва да се използва идентичен език.

НЕ

НЕ

ESTL11

Географски регион — длъжник

Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

ДА

ESTL12

Класификация на географския регион

Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.

ДА

ДА

ESTL13

Трудов статус

Трудов статус на основния длъжник:

Зает — частен сектор (EMRS)

| | Зает — публичен сектор (EMBL) |
| --- | --- |

Зает — публичен сектор (EMBL)

| | Зает — неизвестен сектор (EMUK) |
| --- | --- |

Зает — неизвестен сектор (EMUK)

| | Безработен (UNEM) |
| --- | --- |

Безработен (UNEM)

| | Самостоятелно заето лице (SFEM) |
| --- | --- |

Самостоятелно заето лице (SFEM)

| | Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM) |
| --- | --- |

Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM)

| | Студент (STNT) |
| --- | --- |

Студент (STNT)

| | Пенсионер (PNNR) |
| --- | --- |

Пенсионер (PNNR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

ESTL14

Длъжник с нарушена кредитоспособност

Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:

| а) | е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:






  i) | не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и |
| --- | --- | --- |

а)

е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:

i)

не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и

| ii) | информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането; |
| --- | --- |

ii)

информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането;

| б) | към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или |
| --- | --- |

б)

към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или

| в) | има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани. |
| --- | --- |

в)

има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани.

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

ДА

ДА

ESTL15

Правна категория на длъжника

Правна форма на клиента:

| | Публично дружество (PUBL) |
| --- | --- |

Публично дружество (PUBL)

| | Дружество с ограничена отговорност (LLCO) |
| --- | --- |

Дружество с ограничена отговорност (LLCO)

| | Събирателно дружество (PNTR) |
| --- | --- |

Събирателно дружество (PNTR)

| | Физическо лице (INDV) |
| --- | --- |

Физическо лице (INDV)

| | Държавна структура (GOVT) |
| --- | --- |

Държавна структура (GOVT)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

ESTL16

Код на отрасъла по NACE

Код на отрасъла на длъжника по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) No 1893/2006.

ДА

ДА

ESTL17

Първичен доход

Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

ESTL18

Вид на първичния доход

Посочва се какъв доход е представен в ESTL17:

| | Брутен годишен доход (GRAN) |
| --- | --- |

Брутен годишен доход (GRAN)

| | Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS) |
| --- | --- |

Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS)

| | Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX) |
| --- | --- |

Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX)

| | Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN) |
| --- | --- |

Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN)

| | Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS) |
| --- | --- |

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS)

| | Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX) |
| --- | --- |

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX)

| | Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS) |
| --- | --- |

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS)

| | Разполагаем доход (DSPL) |
| --- | --- |

Разполагаем доход (DSPL)

| | Заемополучателят е юридическо лице (CORP) |
| --- | --- |

Заемополучателят е юридическо лице (CORP)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

ESTL19

Валута на първичния доход

Валута, в която се изплащат доходите или приходите на основния длъжник.

ДА

ДА

ESTL20

Проверка на първичния доход

Проверка на първичния доход:

| | Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT) |
| --- | --- |

Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT)

| | Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF) |
| --- | --- |

Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF)

| | Проверен (VRFD) |
| --- | --- |

Проверен (VRFD)

| | Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF) |
| --- | --- |

Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF)

| | Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG) |
| --- | --- |

Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

ESTL21

Приходи

Обем на годишните продажби на длъжника, без отстъпки и данъци върху продажбите, в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО. Еквивалент на понятието „общи годишни продажби“ в член 153, параграф 4 от Регламент (ЕС) No 575/2013.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

ESTL22

Валута на финансовия отчет

Отчетната валута на финансовите отчети.

ДА

ДА

ESTL23

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

Кодът ISIN, определен за тази базисна експозиция, когато е приложимо.

ДА

ДА

ESTL24

Дата на иницииране

Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.

ДА

ДА

ESTL25

Дата на падеж

Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.

ДА

ДА

ESTL26

Валута

Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.

НЕ

ДА

ESTL27

Първоначално салдо по главницата

Първоначално салдо по базисната експозиция (включително на капитализираните такси) при инициирането. Това е салдото на базисната експозиция към датата на иницииране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

ESTL28

Текущо салдо по главницата

Сумата на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

ESTL29

Общ кредитен лимит

За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция.

Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене.

То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

ESTL30

Покупна цена

Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.

НЕ

ДА

ESTL31

Вид на погасяването

Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.

Френскo — т.е. погасяване, при коeто общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)

Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)

Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)

Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

ESTL32

Крайна дата на гратисния период по главницата

Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.

ДА

ДА

ESTL33

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

ESTL34

Честота на редовните лихвени плащания

Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

ESTL35

Дължимо плащане

Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

ESTL36

Съотношение на дълга към дохода

Дългът, определен като размера на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с ипотека и ще бъдат класифицирани като главница по секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.

Доходът съгласно определението в поле ESTL17 плюс всички други приложими видове доход (например вторичен доход).

ДА

ДА

ESTL37

Размер на крайната погасителна вноска

Общият размер на погасяване на главницата (секюритизирана), който трябва да бъде изплатен към датата на падежа на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

ESTL38

Честота на актуализиране на лихвения процент

Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.

ДА

ДА

ESTL39

Текущ лихвен процент

Текущ лихвен процент.

ДА

ДА

ESTL40

Текущ лихвен индекс

Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

| | Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

| | Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) |
| --- | --- |

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

ESTL41

Срок на текущия лихвен индекс

Срок на текущия лихвен индекс:

| | Овърнайт (OVNG) |
| --- | --- |

Овърнайт (OVNG)

| | В рамките на деня (INDA) |
| --- | --- |

В рамките на деня (INDA)

| | 1 ден (DAIL) |
| --- | --- |

1 ден (DAIL)

| | 1 седмица (WEEK) |
| --- | --- |

1 седмица (WEEK)

| | 2 седмица (TOWK) |
| --- | --- |

2 седмица (TOWK)

| | 1 месец (MNTH) |
| --- | --- |

1 месец (MNTH)

| | 2 месеца (TOMN) |
| --- | --- |

2 месеца (TOMN)

| | 3 месеца (QUTR) |
| --- | --- |

3 месеца (QUTR)

| | 4 месеца (FOMN) |
| --- | --- |

4 месеца (FOMN)

| | 6 месеца (SEMI) |
| --- | --- |

6 месеца (SEMI)

| | 12 месеца (YEAR) |
| --- | --- |

12 месеца (YEAR)

| | До поискване (ONDE) |
| --- | --- |

До поискване (ONDE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

ESTL42

Текущ лихвен марж

Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.

ДА

ДА

ESTL43

Максимален лихвен процент

Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

ДА

ДА

ESTL44

Минимален лихвен процент

Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

ДА

ДА

ESTL45

Брой на плащанията преди секюритизацията

Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.

ДА

ДА

ESTL46

Процент на разрешените авансови плащания за година

Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.

ДА

ДА

ESTL47

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.

ДА

ДА

ESTL48

Такса за авансови плащания

Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

ESTL49

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.

ДА

ДА

ESTL50

Дата на авансово плащане

Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.

ДА

ДА

ESTL51

Кумулативни авансови плащания

Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

ESTL52

Дата на последното просрочие

Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.

ДА

ДА

ESTL53

Размер на просрочените задължения

Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като:

| | Общо дължими до момента плащания |
| --- | --- |

Общо дължими до момента плащания

| | ПЛЮС всички капитализирани суми |
| --- | --- |

ПЛЮС всички капитализирани суми

| | ПЛЮС всички наложени по сметката такси |
| --- | --- |

ПЛЮС всички наложени по сметката такси

| | МИНУС всички получени до момента плащания. |
| --- | --- |

МИНУС всички получени до момента плащания.

Ако няма просрочени задължения, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

ESTL54

Брой просрочени дни

Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.

ДА

ДА

ESTL55

Статус на сметката

Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:

| | Обслужвана (PERF) |
| --- | --- |

Обслужвана (PERF)

| | Преструктурирана — без просрочие (RNAR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — без просрочие (RNAR)

| | Преструктурирана — с просрочие (RARR) |
| --- | --- |

Преструктурирана — с просрочие (RARR)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (DFLT)

| | Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT) |
| --- | --- |

Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)

| | В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) |
| --- | --- |

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)

| | В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) |
| --- | --- |

В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)

| | В просрочие (ARRE) |
| --- | --- |

В просрочие (ARRE)

| | Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)

| | Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)

| | Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)

| | Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)

| | Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) |
| --- | --- |

Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)

| | Погасена (RDMD) |
| --- | --- |

Погасена (RDMD)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

НЕ

ESTL56

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013, изберете съответната причина:

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPXX)

| | В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (PDXX)

| | В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013. (UPPD)

ДА

ДА

ESTL57

Размер на неизпълнението

Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

ESTL58

Дата на неизпълнението

Датата на неизпълнението.

ДА

ДА

ESTL59

Разпределени загуби

Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

ESTL60

Кумулативни възстановявания

Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

ESTL61

Наименование на инициатора

Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

ESTL62

ИКПС на инициатора

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

ESTL63

Държава на установяване на инициатора

Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

ESTL64

Наименование на първоначалния заемодател

Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

ДА

ДА

ESTL65

ИКПС на първоначалния заемодател

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.

Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.

ДА

ДА

ESTL66

Държава на установяване на първоначалния заемодател

Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.

ДА

ДА

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

ESTC1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле ESTL1.

НЕ

НЕ

ESTC2

Идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле ESTL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

ESTC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението или гаранцията. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

ESTC4

Нов идентификатор на обезпечението

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле ESTC3. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в ESTC3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

ESTC5

Географски регион — обезпечение

Географският район (класификация NUTS3), където се намира обезпечението. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

ДА

ESTC6

Вид защита

Видът защита:

| | Обезпечение (COLL) |
| --- | --- |

Обезпечение (COLL)

| | Гаранция, защитена с допълнително обезпечение (GCOL) |
| --- | --- |

Гаранция, защитена с допълнително обезпечение (GCOL)

| | Гаранция, която не е защитена с допълнително обезпечение (GNCO) |
| --- | --- |

Гаранция, която не е защитена с допълнително обезпечение (GNCO)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

ESTC7

Вид залог

Вид защита по обезпечението. Това поле се отнася за всяка защита по обезпечението, когато такава е учредена върху съответната гаранция. „Без залог, но с неотменимо пълномощно или сходна защита“ означава, че инициаторът или първоначалният заемодател е безусловно и неотменяемо оправомощен, според случая, да учредява едностранно залог върху обезпечението във всеки един бъдещ момент, без да е необходимо допълнително одобрение от страна на длъжника или гаранта:

| | Фиксиран залог (FXCH) |
| --- | --- |

Фиксиран залог (FXCH)

| | Плаващ залог (FLCH) |
| --- | --- |

Плаващ залог (FLCH)

| | Без залог (NOCG) |
| --- | --- |

Без залог (NOCG)

| | Без залог, но с неотменимо пълномощно или сходна защита (ATRN) |
| --- | --- |

Без залог, но с неотменимо пълномощно или сходна защита (ATRN)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

ESTC8

Ред

Най-високият ред права, които инициаторът има по отношение на обезпечението.

ДА

ДА

ESTC9

Вид обезпечение

Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават дълга. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за всяко обезпечение, учредено в подкрепа на тази гаранция.

Автомобил (CARX)

Превозно средство за промишлени цели (INDV)

Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR)

Железопътно превозно средство (RALV)

Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM)

Плавателен съд за отдих (NALV)

Самолет (AERO)

Машина (MCHT)

Промишлено оборудване (INDE)

Офис оборудване (OFEQ)

ИТ оборудване (ITEQ)

Медицинско оборудване (MDEQ)

Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ)

Търговска сграда (CBLD)

Жилищна сграда (RBLD)

Промишлена сграда (IBLD)

Друго превозно средство (OTHV)

Друго оборудване (OTHE)

Друг недвижим имот (OTRE)

Други стоки или материални запаси (OTGI)

Ценни книжа (SECU)

Гаранции (GUAR)

Други финансови активи (OTFA)

Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

ESTC10

Текуща оценъчна стойност

Последната оценка на обезпечението. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за обезпечението, учредено в подкрепа на тази гаранция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

ESTC11

Метод на текущата оценка

Методът на изчисляване на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в поле ESTC10:

Пълна оценка (FAPR)

Дистанционна (DRVB)

Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)

Индексирана (IDXD)

Настолна (DKTP)

Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA)

Покупна цена (PPRI)

Процентно намаление (HCUT)

Оценка по пазарни цени (MTTM)

Оценка на длъжника (OBLV)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

ESTC12

Дата на текущата оценка

Датата на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в поле ESTC10:

ДА

ДА

ESTC13

Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

Текущото съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми, това е комбинираното или общото LTV. Когато текущото салдо по заема е отрицателно, въведете 0.

ДА

ДА

ESTC14

Първоначална оценъчна стойност

Първоначалната оценка на обезпечението към датата на иницииране на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

ESTC15

Метод на първоначалната оценка

Методът на изчисляване на стойността на обезпечението по поле ESTC14 към момента на иницииране на базисната експозиция:

| | Пълна оценка (FAPR) |
| --- | --- |

Пълна оценка (FAPR)

| | Дистанционна (DRVB) |
| --- | --- |

Дистанционна (DRVB)

| | Модел на автоматизирано оценяване (AUVM) |
| --- | --- |

Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)

| | Индексирана (IDXD) |
| --- | --- |

Индексирана (IDXD)

| | Настолна (DKTP) |
| --- | --- |

Настолна (DKTP)

| | Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA) |
| --- | --- |

Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA)

| | Покупна цена (PPRI) |
| --- | --- |

Покупна цена (PPRI)

| | Процентно намаление (HCUT) |
| --- | --- |

Процентно намаление (HCUT)

| | Оценка по пазарни цени (MTTM) |
| --- | --- |

Оценка по пазарни цени (MTTM)

| | Оценка на длъжника (OBLV) |
| --- | --- |

Оценка на длъжника (OBLV)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

ESTC16

Дата на първоначалната оценка

Датата на първоначалната оценка на физическото или финансовото обезпечение, както е предвидено в ESTC14.

ДА

ДА

ESTC17

Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

Първоначалното заложено от инициатора съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми това е комбинираното или общото LTV.

ДА

ДА

ESTC18

Дата на продажба

Датата на продажба на обезпечението.

НЕ

ДА

ESTC19

Продажна цена

Цената, реализирана при продажба на иззетото обезпечение.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

ESTC20

Валута на обезпечението

Това е валутата, в която е деноминирана посочената в ESTC10 оценъчна стойност.

НЕ

ДА

---

ПРИЛОЖЕНИЕ X

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ДОБАВКА ЗА НЕОБСЛУЖВАНИ ЕКСПОЗИЦИИ

| Код на полето | Наименование на полето | Докладвано съдържание | Позволено ли е ND1-ND4? | Позволено ли е ND5? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| NPEL1 | Единен идентификатор | Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. Това поле трябва да съответства на полето за единния идентификатор от придружаващия образец за базисните експозиции, който се попълва за тази конкретна базисна експозиция. | НЕ | НЕ |
| NPEL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. Това поле трябва да съответства на полето за първоначалния идентификатор на базисната експозиция от придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция. | НЕ | НЕ |
| NPEL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле NPEL2 (този нов идентификатор трябва да съответства на полето за първоначалния идентификатор на базисната експозиция от придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция). Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в NPEL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| NPEL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. Това поле трябва да съответства на полето за първоначалния идентификатор на длъжника от придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция. | НЕ | НЕ |
| NPEL5 | Нов идентификатор на длъжника | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле NPEL4 (този нов идентификатор трябва да съответства на полето за нов идентификатор на длъжникът придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция). Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в NPEL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| NPEL6 | Крайна дата за предаване на данните | Крайната дата за предаване на данните. | НЕ | НЕ |
| NPEL7 | Управление от синдик | Показател за това дали длъжникът се управлява от синдик | ДА | ДА |
| NPEL8 | Дата на последен контакт | Датата на последния пряк контакт с длъжника | ДА | ДА |
| NPEL9 | Починал | Показател за това дали длъжникът е починал | ДА | ДА |
| NPEL10 | Правен статут | Видът на правния статут на длъжника.
  Котирано на борсата дружество е търговско дружество, чиито акции се котират и търгуват на фондова борса (LCRP)
  Некотирано на борсата дружество е търговско дружество, чиито акции не се котират или търгуват на фондова борса. Некотираното на борсата дружество може обаче да има неограничен брой акционери, за да привлече капитал за всякакво търговско начинание (UCRP).
  Котиран на борсата фонд е фонд, чиито акции се котират и търгуват на фондова борса (LFND)
  Некотиран на борсата фонд е фонд, чиито акции не се котират или търгуват на фондова борса (UFND)
  При събирателното дружество спонсорът представлява група лица, които образуват юридическо събирателно дружество със споделени печалби и задължения (PSHP)
  Физическо лице (INDV) | ДА | ДА |
| NPEL11 | Вид съдебно производство | Видът на производството по несъстоятелност, в което длъжникът понастоящем се намира: | Производство по преструктуриране на предприятието, включващо също фондове (CPRR) |

Код на полето

Наименование на полето

Докладвано съдържание

Позволено ли е ND1-ND4?

Позволено ли е ND5?

Раздел „Информация за базисните експозиции“

NPEL1

Единен идентификатор

Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. Това поле трябва да съответства на полето за единния идентификатор от придружаващия образец за базисните експозиции, който се попълва за тази конкретна базисна експозиция.

НЕ

НЕ

NPEL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. Това поле трябва да съответства на полето за първоначалния идентификатор на базисната експозиция от придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция.

НЕ

НЕ

NPEL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле NPEL2 (този нов идентификатор трябва да съответства на полето за първоначалния идентификатор на базисната експозиция от придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция). Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в NPEL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

NPEL4

Първоначален идентификатор на длъжника

Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. Това поле трябва да съответства на полето за първоначалния идентификатор на длъжника от придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция.

НЕ

НЕ

NPEL5

Нов идентификатор на длъжника

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле NPEL4 (този нов идентификатор трябва да съответства на полето за нов идентификатор на длъжникът придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция). Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в NPEL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

NPEL6

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

NPEL7

Управление от синдик

Показател за това дали длъжникът се управлява от синдик

ДА

ДА

NPEL8

Дата на последен контакт

Датата на последния пряк контакт с длъжника

ДА

ДА

NPEL9

Починал

Показател за това дали длъжникът е починал

ДА

ДА

NPEL10

Правен статут

Видът на правния статут на длъжника.

Котирано на борсата дружество е търговско дружество, чиито акции се котират и търгуват на фондова борса (LCRP)

Некотирано на борсата дружество е търговско дружество, чиито акции не се котират или търгуват на фондова борса. Некотираното на борсата дружество може обаче да има неограничен брой акционери, за да привлече капитал за всякакво търговско начинание (UCRP).

Котиран на борсата фонд е фонд, чиито акции се котират и търгуват на фондова борса (LFND)

Некотиран на борсата фонд е фонд, чиито акции не се котират или търгуват на фондова борса (UFND)

При събирателното дружество спонсорът представлява група лица, които образуват юридическо събирателно дружество със споделени печалби и задължения (PSHP)

Физическо лице (INDV)

ДА

ДА

NPEL11

Вид съдебно производство

Видът на производството по несъстоятелност, в което длъжникът понастоящем се намира:

Производство по преструктуриране на предприятието, включващо също фондове (CPRR)

| | Производство по несъстоятелност на предприятието, включващо също фондове (CPRI) |
| --- | --- |

Производство по несъстоятелност на предприятието, включващо също фондове (CPRI)

| | Частно индивидуално производство по уреждане на задълженията на длъжника (PRCM) |
| --- | --- |

Частно индивидуално производство по уреждане на задълженията на длъжника (PRCM)

| | Частно индивидуално производство по несъстоятелност на длъжника (PRIP) |
| --- | --- |

Частно индивидуално производство по несъстоятелност на длъжника (PRIP)

| | Производство по преструктуриране на събирателното дружество (PRTR) |
| --- | --- |

Производство по преструктуриране на събирателното дружество (PRTR)

| | Производство по несъстоятелност на събирателното дружество (PRIS) |
| --- | --- |

Производство по несъстоятелност на събирателното дружество (PRIS)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

NPEL12

Название на съдебното производство

Названието на съдебното производство, в което е указано доколко напреднала е съответната процедура в зависимост от държавата, в която се намира длъжникът.

ДА

ДА

NPEL13

Осъществени правни процедури

Описание на правните процедури, осъществени по отношение на длъжника.

ДА

ДА

NPEL14

Дата на навлизане в текущата правна процедура

Датата, на която длъжникът е навлязъл в текущата правна процедура.

ДА

ДА

NPEL15

Дата на назначаване на синдик

Датата, на която е назначен синдикът.

ДА

ДА

NPEL16

Брой действащи съдебни решения

Брой на неизпълнените съдебни заповеди за изпълнение по отношение на длъжника.

ДА

ДА

NPEL17

Брой изпълнени съдебни решения

Брой на изпълнените съдебни заповеди за изпълнение по отношение на длъжника.

ДА

ДА

NPEL18

Дата на издаване на външното искане

Дата, на която известието за искане е било изпратено от адвокати, действащи от името на институцията

ДА

ДА

NPEL19

Дата на издаване на декларацията за запазване на права

Дата, на която институцията е издала декларация за запазване на права

ДА

ДА

NPEL20

Съдебна юрисдикция

Местонахождението на съда, в който се разглежда делото

ДА

ДА

NPEL21

Дата на получаване на заповед за напускане

Дата, на която съдът е издал заповедта за напускане

ДА

ДА

NPEL22

Коментари по други процедури, свързани със съдебни спорове

Допълнителни коментари/подробности, ако има други текущи процедури, свързани със съдебни спорове

ДА

ДА

NPEL23

Приложимо право

Юрисдикцията, която урежда споразумението за базисната експозиция. Не е задължително да съответства на държавата, от която е инициирана базисната експозиция.

ДА

ДА

NPEL24

Описание на индивидуализирания погасителен план

Описание на индивидуализирания погасителен план, когато в полето „Вид на погасяване“ е избран „Друг/-а/-о/-и“

ДА

ДА

NPEL25

Начална дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва

Датата, на която започва текущият период, в който се изплаща само дължимата лихва.

ДА

ДА

NPEL26

Крайна дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва

Датата, на която приключва периодът, в който се изплаща само дължимата лихва.

ДА

ДА

NPEL27

Начална дата на текущия период на фиксиран лихвен процент

Датата, на която започва текущият период на фиксиран лихвен процент.

ДА

ДА

NPEL28

Крайна дата на текущия период на фиксиран лихвен процент

Датата, на която приключва текущият период на фиксиран лихвен процент.

ДА

ДА

NPEL29

Текущ лихвен процент, приложим след периода на фиксиран лихвен процент

Текущо ниво на лихвения процент, приложим след периода на фиксиран лихвен процент, съгласно споразумението за базисната експозиция.

ДА

ДА

NPEL30

Дата на последно плащане

Дата, на която е извършено последното плащане

ДА

ДА

NPEL31

Синдикиран дял

Процент от дела, държан от институцията, когато в полето „Синдикирана“ е избрано „Да“ в приложимото приложение за необслужвани експозиции.

ДА

ДА

NPEL32

Получаване на статут MARP (просрочия по ипотеки в процес на преструктуриране)

Дата, на която по отношение на базисната експозиция е започнат процес на преструктуриране на просрочия по ипотеки

ДА

ДА

NPEL33

Статут MARP

Статут на текущия процес на преструктуриране на просрочия по ипотеки:

| | Не е в MARP (NMRP) |
| --- | --- |

Не е в MARP (NMRP)

| | Приключен MARP (EMRP) |
| --- | --- |

Приключен MARP (EMRP)

| | Разпоредба 23, 31 дни в просрочие (MP23) |
| --- | --- |

Разпоредба 23, 31 дни в просрочие (MP23)

| | Разпоредба 24, Финансови затруднения (MP24) |
| --- | --- |

Разпоредба 24, Финансови затруднения (MP24)

| | Разпоредба 28, Предупреждение за неоказване на сътрудничество (MP28) |
| --- | --- |

Разпоредба 28, Предупреждение за неоказване на сътрудничество (MP28)

| | Разпоредба 29, Неоказване на сътрудничество (MP29) |
| --- | --- |

Разпоредба 29, Неоказване на сътрудничество (MP29)

| | Разпоредба 42, Предложение за преструктуриране (MP42) |
| --- | --- |

Разпоредба 42, Предложение за преструктуриране (MP42)

| | Разпоредба 45, Предложение за преструктуриране, отказано от продавача (MP45) |
| --- | --- |

Разпоредба 45, Предложение за преструктуриране, отказано от продавача (MP45)

| | Разпоредба 47, Предложение за преструктуриране, отказано от длъжника (MP47) |
| --- | --- |

Разпоредба 47, Предложение за преструктуриране, отказано от длъжника (MP47)

| | Отстраняване на неизпълнението без външна намеса (MPSC) |
| --- | --- |

Отстраняване на неизпълнението без външна намеса (MPSC)

| | Алтернативно споразумение за погасяване (MPAR) |
| --- | --- |

Алтернативно споразумение за погасяване (MPAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

ДА

NPEL34

Външно събиране

Показател за това дали на равнище длъжник или базисна експозиция е било подготвено външно събиране на вземания

ДА

ДА

NPEL35

Погасителен план

Показател за това дали има погасителен план, договорен с агенцията за външно събиране на вземания

ДА

ДА

NPEL36

Предоговаряне

Показател за това дали на равнище длъжник или базисна експозиция е било подготвено предоговаряне

ДА

ДА

NPEL37

Дата на първо предоговаряне

Датата, на която е извършено първото предоговаряне

ДА

ДА

NPEL38

Брой минали предоговаряния

Брой на предоговарянията, извършени в миналото

ДА

ДА

NPEL39

Опростена главница

Размер на главницата, който е бил опростен в рамките на текущото предоговаряне, включително опростената главница, договорена от агенции за външно събиране на вземания

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

NPEL40

Дата на опрощаване на главницата

Датата, на която е извършено опрощаването на главницата

ДА

ДА

NPEL41

Крайна дата на предоговарянето

Датата, на която приключва настоящото споразумение за предоговаряне

ДА

ДА

NPEL42

Размер на погасителната вноска при предоговарянето

Размер на периодичната погасителна вноска, договорена между институцията и длъжника съгласно текущото споразумение за предоговаряне

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

NPEC1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле NPEL1.

НЕ

НЕ

NPEC2

Идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле NPEL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

NPEC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението или гаранцията. Когато видът на базисната експозиция изисква да се попълнят приложения II, III, IV или IX, това поле трябва да съответства на полето за първоначалния идентификатор на обезпечението в съответния образец, който се попълва за конкретното обезпечение (т.е. това поле трябва да съответства на идентификатора в полета RREC3, CREC3, CRPC3 и ESTC3, според случая).

Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

NPEC4

Нов идентификатор на обезпечението

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле NPEC3. Когато видът на базисната експозиция изисква да се попълнят приложения II, III, IV или IX, новият идентификатор трябва да съответства на полето за новия идентификатор на обезпечението в съответния образец, който се попълва за конкретното обезпечение (т.е. това поле трябва да съответства на идентификатора в полета RREC4, CREC4, CRPC4 и ESTC4, според случая).

Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в NPEC3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

NPEC5

Дължим ДДС

Размер на дължимия при продажба ДДС

ДА

ДА

NPEC6

Процент на завършване

Какъв процент е завършен след започване на строителството.

ДА

ДА

NPEC7

Процедура по принудително изпълнение

Статут на текущата процедура по принудително изпълнение върху обезпечението към крайната дата за предаване на данните (например дали се управлява от синдик)

ДА

ДА

NPEC8

Принудително изпълнение от трети страни

Дали други обезпечени кредитори са предприели стъпки за принудително изпълнение върху служещия като обезпечение актив?

ДА

ДА

NPEC9

Целеви размер на ипотеката

Общ размер на ипотеката, служеща като обезпечение с недвижим имот.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

NPEC10

Базисна експозиция от по-висок ранг

Размер на базисните експозиции от по-висок ранг, обезпечени с активи, които не са държани от институцията и не са част от портфейла.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

NPEC11

Описание на принудителното изпълнение

Коментари или описание на етапа на принудителното изпълнение

ДА

ДА

NPEC12

Съдебна оценка

Размерът на съдебната оценка на имота/обезпечението

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

NPEC13

Дата на съдебната оценка

Датата, на която е извършена съдебната оценка

ДА

ДА

NPEC14

Цена на предлагане на пазара

Цена на имота/обезпечението, на която се предлага на пазара

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

NPEC15

Цена купува

Най-високата цена, предлагана от потенциалните купувачи

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

NPEC16

Дата на подготвяне на имота за продажба

Дата на подготвяне на имота/обезпечението за продажба

ДА

ДА

NPEC17

Дата на обявяване на имота на пазара

Дата на обявяване на обезпечението на пазара, т.е. датата, на която обезпечението започва да се рекламира и пуска за продажба.

ДА

ДА

NPEC18

Дата на предлагана на пазара

Датата на предлагана на пазара

ДА

ДА

NPEC19

Договорена дата на продажба

Договорената дата на продажба

ДА

ДА

NPEC20

Дата на сключване на договора

Датата на сключване на договора

ДА

ДА

NPEC21

Дата на първата тръжна процедура

Дата, на която е проведена първата тръжна процедура с цел продажба на имота/обезпечението

ДА

ДА

NPEC22

Минимална съдебна цена за първата тръжна процедура

Определената от съда минимална цена за първата тръжна процедура, т.е. минималната цена, изисквана от съда

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

NPEC23

Дата на следващата тръжна процедура

Дата, на която е проведена следващата тръжна процедура с цел продажба на имота/обезпечението

ДА

ДА

NPEC24

Минимална съдебна цена за следващата тръжна процедура

Определената от съда минимална цена за следващата тръжна процедура, т.е. минималната цена, изисквана от съда

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

NPEC25

Дата на последната тръжна процедура

Дата, на която е проведена последната тръжна процедура с цел продажба на имота/обезпечението

ДА

ДА

NPEC26

Минимална съдебна цена за последната тръжна процедура

Определената от съда минимална цена за последната тръжна процедура, т.е. минималната цена, изисквана от съда

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

NPEC27

Брой неуспешни тръжни процедури

Брой неуспешни предишни тръжни процедури за продажба на имота/обезпечението

ДА

ДА

Раздел „Информация за събиранията за минали периоди“

NPEH1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле NPEL1.

НЕ

НЕ

NPEH2

Идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле NPEL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

NPEH[3-38]

Законоустановено неизплатено салдо към месец n

Информация за общия размер на законоустановеното неизплатено салдо за тридесет и шестте месеца преди крайната дата за предаване на данните. Стойността за всеки месец се докладва в отделно поле. Започва се в поле NPEH3 с най-близкия месец и се завършва в поле NPEH38 с най-далечния месец.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

NPEH[39-74]

Информация за просрочените салда към месец n

Информация за общия размер на просроченото салдо за тридесет и шестте месеца преди крайната дата за предаване на данните. Стойността за всеки месец се докладва в отделно поле. Започва се в поле NPEH39 с най-близкия месец и се завършва в поле NPEH74 с най-далечния месец.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

NPEH[75-110]

Информация за погасяванията, които не са от продажби на обезпечение, към месец n

Извършено от длъжника през тридесет и шестте месеца преди крайната дата за предаване на данните погасяване, което не е от продажби на обезпечение, включително външно събиране на вземания от агенции. Стойността за всеки месец се докладва в отделно поле. Започва се в поле NPEH75 с най-близкия месец и се завършва в поле NPEH110 с най-далечния месец.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

NPEH[111-146]

Информация за погасяванията, които са от продажби на обезпечение, към месец n

Информация за погасяванията, които са от продажби на обезпечение, през тридесет и шестте месеца преди крайната дата за предаване на данните. Стойността за всеки месец се докладва в отделно поле. Започва се в поле NPEH111 с най-близкия месец и се завършва в поле NPEH146 с най-далечния месец.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

---

ПРИЛОЖЕНИЕ XI

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИЖА

| Код на полето | Наименование на полето | Докладвано съдържание | Позволено ли е ND1-ND4? | Позволено ли е ND5? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| IVAL1 | Единен идентификатор — програма за ОАТЦК | Единен идентификатор, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | НЕ | НЕ |
| IVAL2 | Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК | Единен идентификатор, определен от докладващия субект за сделката с ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | НЕ | НЕ |
| IVAL3 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | Единен идентификатор на вида на базисната експозиция Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| IVAL4 | Нов идентификатор на базисната експозиция | Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле IVAL3. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в IVAL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. | НЕ | НЕ |
| IVAL5 | Вид на базисната експозиция | Изберете вида базисна експозиция, която съществува при тази сделка: | Търговски вземания (TREC) |

Код на полето

Наименование на полето

Докладвано съдържание

Позволено ли е ND1-ND4?

Позволено ли е ND5?

Раздел „Информация за базисните експозиции“

IVAL1

Единен идентификатор — програма за ОАТЦК

Единен идентификатор, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

IVAL2

Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК

Единен идентификатор, определен от докладващия субект за сделката с ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

IVAL3

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на вида на базисната експозиция Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

IVAL4

Нов идентификатор на базисната експозиция

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле IVAL3. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в IVAL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

IVAL5

Вид на базисната експозиция

Изберете вида базисна експозиция, която съществува при тази сделка:

Търговски вземания (TREC)

| | Автомобилни заеми или лизинги (ALOL) |
| --- | --- |

Автомобилни заеми или лизинги (ALOL)

| | Потребителски заеми (CONL) |
| --- | --- |

Потребителски заеми (CONL)

| | Лизинг на оборудване (EQPL) |
| --- | --- |

Лизинг на оборудване (EQPL)

| | Заеми за финансиране на стокови запаси (FLRF) |
| --- | --- |

Заеми за финансиране на стокови запаси (FLRF)

| | Застрахователни премии (INSU) |
| --- | --- |

Застрахователни премии (INSU)

| | Вземания по кредитни карти (CCRR) |
| --- | --- |

Вземания по кредитни карти (CCRR)

| | Заеми, обезпечени с ипотеки върху жилищни недвижими имоти (RMRT) |
| --- | --- |

Заеми, обезпечени с ипотеки върху жилищни недвижими имоти (RMRT)

| | Заеми, обезпечени с ипотеки върху търговски недвижими имоти (CMRT) |
| --- | --- |

Заеми, обезпечени с ипотеки върху търговски недвижими имоти (CMRT)

| | Заеми за малки и средни предприятия (SMEL) |
| --- | --- |

Заеми за малки и средни предприятия (SMEL)

| | Корпоративни заеми, чиито получатели не са малки и средни предприятия (NSML) |
| --- | --- |

Корпоративни заеми, чиито получатели не са малки и средни предприятия (NSML)

| | Бъдещ поток (FUTR) |
| --- | --- |

Бъдещ поток (FUTR)

| | Фонд с високо равнище на използван ливъридж (LVRG) |
| --- | --- |

Фонд с високо равнище на използван ливъридж (LVRG)

| | Обезпечени облигационни задължения (CBOB) |
| --- | --- |

Обезпечени облигационни задължения (CBOB)

| | Облигации, обезпечени с кредити (CLOB) |
| --- | --- |

Облигации, обезпечени с кредити (CLOB)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

IVAL6

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

IVAL7

Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 1

Географският район, където се намират най-големите по размер базисни експозиции (по текущата стойност на експозициите към крайната дата за предаване на данните) от един вид според местоположението на обезпечението (за обезпечени базисни експозиции) или на длъжника (за необезпечени базисни експозиции). Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

ДА

IVAL8

Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 2

Географският район, където се намират вторите по размер базисни експозиции (по текущата стойност на експозициите към крайната дата за предаване на данните) от един вид според местоположението на обезпечението (за обезпечени базисни експозиции) или на длъжника (за необезпечени базисни експозиции). Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

ДА

IVAL9

Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 3

Географският район, където се намират третите по размер базисни експозиции (по текущата стойност на експозициите към крайната дата за предаване на данните) от един вид според местоположението на обезпечението (за обезпечени базисни експозиции) или на длъжника (за необезпечени базисни експозиции). Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

ДА

IVAL10

Класификация на географския регион

Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.

ДА

ДА

IVAL11

Текущо салдо по главницата

Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL12

Брой на базисните експозиции

Брой на базисните експозиции на този вид експозиции, които са секюритизирани.

ДА

НЕ

IVAL13

Експозиции в EUR

Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, деноминирани в евро, към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL14

Експозиции в GBP

Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, деноминирани в британски лири, към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL15

Експозиции в USD

Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, деноминирани в щатски долари, към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL16

Други експозиции

Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които не са деноминирани в евро, британски лири и щатски долари, към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL17

Максимален остатъчен срок до падежа

Най-дългият остатъчен срок до падежа в месеци за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.

ДА

ДА

IVAL18

Среден остатъчен срок до падежа

Средният остатъчен срок до падежа в месеци, претеглен спрямо текущото салдо, за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.

ДА

ДА

IVAL19

Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

Среднопретеглената стойност — като се използват текущите салда на всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните, на текущото съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми това е комбинираното или общото LTV.

ДА

ДА

IVAL20

Съотношение на дълга към дохода

Среднопретеглената стойност — като се използват текущите салда на всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните, на съотношението на дълга към дохода. Дългът, определен като общото непогасено салдо по главницата на базисната експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.

Доход, определен като комбиниран доход, сумата на първичния и (когато е приложимо) вторичния доход.

ДА

ДА

IVAL21

Вид на погасяването

Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции с еднократно или балонно погасяване на главницата или друга договореност за погасяване, различна от френско и немско погасяване или фиксиран погасителен план. За целите на настоящото поле:

| — | Френско погасяване е погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. |
| --- | --- |

—

Френско погасяване е погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща.

| — | Немско погасяване е погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. |
| --- | --- |

—

Немско погасяване е погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата.

| — | Фиксиран погасителен план е погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. |
| --- | --- |

—

Фиксиран погасителен план е погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква.

| — | заем с еднократно погасяване е погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. |
| --- | --- |

—

заем с еднократно погасяване е погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница.

| — | балонно погасяване е погасяване, при което има частични погасявания на главницата, последвани от по-голямо окончателно погасяване на главницата; както и |
| --- | --- |

—

балонно погасяване е погасяване, при което има частични погасявания на главницата, последвани от по-голямо окончателно погасяване на главницата; както и

| — | други са всички други видове погасявания, които не са обхванати от изброените по-горе категории. |
| --- | --- |

—

други са всички други видове погасявания, които не са обхванати от изброените по-горе категории.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL22

Честота на редовните погасителни вноски по главницата над един месец

Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, при които честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. периодът между отделните плащания, е по-голяма от един месец (напр. тримесечно, полугодишно, годишно, еднократно, нулев купон, друго).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL23

Честота на редовните лихвени плащания над един месец

Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, при които честотата на дължимите лихвени плащания, т.е. периодът между отделните плащания, е по-голяма от един месец (напр. тримесечно, полугодишно, годишно, еднократно, нулев купон, друго).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL24

Вземания по плаващ лихвен процент

Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, по които лихвеният процент се разбира най-общо като плаващ, към крайната дата за предаване на данните. „Плаващ“ се отнася до лихвения процент, обвързан с някой от следните индекси: LIBOR (всяка валута и срок), EURIBOR (всяка валута и срок), основен лихвен процент на централна банка (Английската централна банка, ЕЦБ и т.н.), стандартния променлив лихвен процент на инициатора или друг подобен индекс.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL25

Финансирана сума

Размерът на закупените от инициатора в рамките на тази сделка базисни експозиции, които са финансирани чрез търговски ценни книжа, между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL26

Разсейвания

Общо намаления по главницата за базисните експозиции от този вид през периода.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL27

Обратно изкупени експозиции

Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са изкупени обратно (т.е. изтеглени от групата базисни експозиции чрез откупуване) от инициатора/спонсора между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL28

Експозиции в неизпълнение или с нарушена кредитоспособност при секюритизацията

В съответствие с член 24, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402 се въвежда общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които по време на секюритизацията са били в неизпълнение или са били към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност по смисъла на същия член.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL29

Експозиции в неизпълнение

Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са в неизпълнение към крайната дата за предаване на данните, като се използва определението за неизпълнение, посочено в документацията по секюритизацията.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL30

Експозиции в неизпълнение по РКИ

Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са в неизпълнение към крайната дата за предаване на данните, като се използва определението за неизпълнение, посочено в член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL31

Бруто амортизации през периода

Номинална стойност на брутните амортизации на главницата (т.е. преди възстановявания) за периода. Амортизацията съответства на определеното в секюритизацията или като алтернатива — на обичайната практика на заемодателя.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL32

Просрочие 1—29 дни

Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 1 и 29 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.

ДА

ДА

IVAL33

Просрочие 30—59 дни

Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 30 и 59 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.

ДА

ДА

IVAL34

Просрочие 60—89 дни

Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 60 и 89 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.

ДА

ДА

IVAL35

Просрочие 90—119 дни

Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 90 и 119 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.

ДА

ДА

IVAL36

Просрочие 120—149 дни

Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 120 и 149 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.

ДА

ДА

IVAL37

Просрочие 150—179 дни

Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 150 и 179 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.

ДА

ДА

IVAL38

Просрочие 180+ дни

Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания над 180 (включително) дни към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.

ДА

ДА

IVAL39

Преструктурирани експозиции

Да се въведе делът на експозициите от този вид, които в даден момент са били преструктурирани от инициатора/спонсора, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Делът се изчислява, като общото текущо салдо за тези експозиции се раздели на общото текущо салдо за експозициите от този вид, към крайната дата за предаване на данните.

ДА

ДА

IVAL40

Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето)

Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора до 1 година преди датата на прехвърлянето им или на прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL41

Преструктурирани експозиции (1—3 години преди прехвърлянето)

Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора в рамките на 1 и 3 години преди датата на прехвърлянето им или на прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL42

Преструктурирани експозиции (> 3 години преди прехвърлянето)

Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора над 3 години преди датата на прехвърлянето им или на прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL43

Преструктурирани експозиции (Лихвен процент)

Да се въведе общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, чийто лихвен процент е бил преструктуриран от инициатора/спонсора, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Преструктурирането на лихвения процент се отнася до всякакви промени на свързаните с лихвения процент договорни условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции и/или други общоприети мерки за преструктуриране на лихвения процент в резултат на предоговаряне.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL44

Преструктурирани експозиции (погасителен план)

Да се въведе общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, чийто погасителен план е бил преструктуриран от инициатора/спонсора, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Преструктурирането на погасителния план се отнася до всякакви промени на свързаните с погасителния план договорни условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, графика за погасяване и/или други общоприети мерки за преструктуриране на погасителния план в резултат на предоговаряне.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL45

Преструктурирани експозиции (падеж)

Да се въведе общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, чийто падежен профил е бил преструктуриран от инициатора/спонсора, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Преструктурирането на падежния профил се отнася до всякакви промени на свързаните с падежа договорни условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително удължаване на срока до падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране на падежа в резултат на предоговаряне.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL46

Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето без нови просрочени задължения)

Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора до 1 година преди датата на прехвърлянето им или на прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС И в нито един момент по тях не е имало просрочени задължения (по отношение на главницата или на лихвата) от датата на преструктурирането, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL47

Преструктурирани експозиции (без нови просрочени задължения)

Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора И в нито един момент по тях не е имало просрочени задължения (по отношение на главницата или на лихвата) от датата на преструктурирането, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL48

Преструктурирани експозиции (нови просрочени задължения)

Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора И в даден момент по тях е имало просрочени задължения (по отношение на главницата или на лихвата) от датата на преструктурирането, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAL49

Преструктурирани експозиции (други)

Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора, с изключение на преструктурирането, което вече е отразено в полета IVAL43, IVAL44 и IVAL45, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

---

ПРИЛОЖЕНИЕ XII

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРСКИЯ ДОКЛАД — СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО НЕ СА ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ | Позволено ли е ND1-ND4? | Позволено ли е ND5? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за секюритизацията“ |
| IVSS1 | Единен идентификатор | Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | НЕ | НЕ |
| IVSS2 | Крайна дата за предаване на данните | Крайната дата за предаване на данните. Трябва да съответства на крайната дата за предаване на данните в съответните подадени образци за базисната експозиция. | НЕ | НЕ |
| IVSS3 | Наименование на секюритизацията | Въведете наименованието на секюритизацията | НЕ | НЕ |
| IVSS4 | Наименование на докладващия субект | Пълното юридическо наименование на субекта, определен съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402; това наименование трябва да съответства на наименованието, въведено за този субект в поле SESP3 в раздела с информация за контрагента. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект. | НЕ | НЕ |
| IVSS5 | Лица за контакт с докладващия субект | Първо и фамилно име на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправяни въпросите относно предадените данни. | НЕ | НЕ |
| IVSS6 | Телефон за контакт с докладващия субект | Пряк(преки) телефонен(ни) номер(а) на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни. | НЕ | НЕ |
| IVSS7 | Електронна поща за контакт с докладващия субект | Директен адрес на електронната поща на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни. | НЕ | НЕ |
| IVSS8 | Метод за запазване на риска | Метод, прилаган за спазване на изискванията за запазване на риска в ЕС (напр. член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането в сила — член 405 от Регламент (ЕС) No 575/2013): | вертикално сечение, т.е. член 6, параграф 3, буква а) (VSLC) |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ

Позволено ли е ND1-ND4?

Позволено ли е ND5?

Раздел „Информация за секюритизацията“

IVSS1

Единен идентификатор

Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

IVSS2

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за предаване на данните. Трябва да съответства на крайната дата за предаване на данните в съответните подадени образци за базисната експозиция.

НЕ

НЕ

IVSS3

Наименование на секюритизацията

Въведете наименованието на секюритизацията

НЕ

НЕ

IVSS4

Наименование на докладващия субект

Пълното юридическо наименование на субекта, определен съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402; това наименование трябва да съответства на наименованието, въведено за този субект в поле SESP3 в раздела с информация за контрагента. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

IVSS5

Лица за контакт с докладващия субект

Първо и фамилно име на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправяни въпросите относно предадените данни.

НЕ

НЕ

IVSS6

Телефон за контакт с докладващия субект

Пряк(преки) телефонен(ни) номер(а) на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни.

НЕ

НЕ

IVSS7

Електронна поща за контакт с докладващия субект

Директен адрес на електронната поща на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни.

НЕ

НЕ

IVSS8

Метод за запазване на риска

Метод, прилаган за спазване на изискванията за запазване на риска в ЕС (напр. член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането в сила — член 405 от Регламент (ЕС) No 575/2013):

вертикално сечение, т.е. член 6, параграф 3, буква а) (VSLC)

| | дял на продавача, т.е. член 6, параграф 3, буква б) (SLLS) |
| --- | --- |

дял на продавача, т.е. член 6, параграф 3, буква б) (SLLS)

| | произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, т.е. член 6, параграф 3, буква в) (RSEX) |
| --- | --- |

произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, т.е. член 6, параграф 3, буква в) (RSEX)

| | транш за първа загуба, т.е. член 6, параграф 3, буква г) (FLTR) |
| --- | --- |

транш за първа загуба, т.е. член 6, параграф 3, буква г) (FLTR)

| | експозиция за първа загуба по всеки актив, т.е. член 6, параграф 3, буква д) (FLEX) |
| --- | --- |

експозиция за първа загуба по всеки актив, т.е. член 6, параграф 3, буква д) (FLEX)

| | неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM) |
| --- | --- |

неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

IVSS9

Субект, който запазва риска

Кой субект запазва постоянен значим нетен икономически интерес, както е посочено в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането му в сила — член 405 от Регламент (ЕС) No 575/2013):

| | Инициаторът (ORIG) |
| --- | --- |

Инициаторът (ORIG)

| | Спонсорът (SPON) |
| --- | --- |

Спонсорът (SPON)

| | Първоначалният заемодател (OLND) |
| --- | --- |

Първоначалният заемодател (OLND)

| | Продавачът (SELL) |
| --- | --- |

Продавачът (SELL)

| | Неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM) |
| --- | --- |

Неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

IVSS10

Вид на базисната експозиция

Въвежда се видът на базисните експозиции по секюритизацията. Когато са налице няколко вида от списъка по-долу, се въвежда „Смесени“ (с изключение на секюритизациите, чиито базисни експозиции се състоят изключително от комбинация от потребителски заеми и автомобилни заеми или лизинги — за тези секюритизации трябва да се впише стойността, съответстваща на „Потребителски кредити“):

| | Автомобилни заеми или лизинги (ALOL) |
| --- | --- |

Автомобилни заеми или лизинги (ALOL)

| | Потребителски заеми (CONL) |
| --- | --- |

Потребителски заеми (CONL)

| | Заеми, обезпечени с ипотеки върху търговски недвижими имоти (CMRT) |
| --- | --- |

Заеми, обезпечени с ипотеки върху търговски недвижими имоти (CMRT)

| | Вземания по кредитни карти (CCRR) |
| --- | --- |

Вземания по кредитни карти (CCRR)

| | Лизинги (LEAS) |
| --- | --- |

Лизинги (LEAS)

| | Заеми, обезпечени с ипотеки върху жилищни недвижими имоти (RMRT) |
| --- | --- |

Заеми, обезпечени с ипотеки върху жилищни недвижими имоти (RMRT)

| | Смесени (MIXD) |
| --- | --- |

Смесени (MIXD)

| | Заеми за малки и средни предприятия (SMEL) |
| --- | --- |

Заеми за малки и средни предприятия (SMEL)

| | Корпоративни заеми, чиито получатели не са малки и средни предприятия (NSML) |
| --- | --- |

Корпоративни заеми, чиито получатели не са малки и средни предприятия (NSML)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

IVSS11

Метод за прехвърляне на риска

В съответствие с член 242, параграфи 13 и 14 от Регламент (ЕС) No 575/2013 методът за прехвърляне на риска при секюритизация е „традиционен“ (т.е. „действителна продажба“).

НЕ

НЕ

IVSS12

Задействащи параметри/отношения

Настъпило ли е някакво активиращо събитие, свързано с базисната експозиция? Тук се включват просрочия, разсейване, неизпълнение, загуба, спиране-замяна, спиране-револвиране или подобни събития, свързани с експозицията, които оказват въздействие върху секюритизацията, към крайната дата за предаване на данните. Тук се посочва също така дали има дебитно салдо по сметката за основни пропуски или пропуски по активи.

НЕ

НЕ

IVSS13

Крайна дата на периода на револвиране/постепенно увеличаване

Да се въведе датата, на която се предвижда да се прекрати периодът на револвиране/постепенно увеличаване на секюритизацията. Въвежда се датата на падежа на секюритизацията, ако за периода на револвиране няма определена крайна дата.

НЕ

ДА

IVSS14

Възстановявания по главницата през периода

Брутен размер на възстановявания по главницата, получени през периода.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

IVSS15

Възстановявания по лихвата през периода

Брутен размер на възстановявания по лихвата, получени през периода.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

IVSS16

Събирания по главницата през периода

Третирани като главница събирания през отчетния период.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

IVSS17

Събирания по лихвата през периода

Третирани като приход събирания през отчетния период.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

IVSS18

Тегления по ликвидното улеснение

Ако по секюритизацията е предвидено ликвидно улеснение, се потвърждава дали по ликвидното улеснение е имало теглене през периода, приключващ на последната дата на плащане на лихва.

НЕ

ДА

IVSS19

Допълнителен спред по секюритизацията

Размерът на средствата, останали след прилагането на всички понастоящем приложими етапи от механизма за каскадно разпределение, наричан „допълнителен спред“.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

IVSS20

Механизъм за блокиране на допълнителен спред

Допълнителен спред, понастоящем блокиран по секюритизацията (напр. натрупан по отделна резервна сметка).

НЕ

НЕ

IVSS21

Текуща свръхобезпеченост

Текущата свръхобезпеченост по секюритизацията, изчислена като отношението на (сумата на непогасено салдо по главницата на всички базисни експозиции, с изключение на тези, класифицирани като експозиции в неизпълнение, към крайната дата за предаване на данните), спрямо (сумата на непогасено салдо по главницата на всички траншове/облигации към крайната дата за предаване на данните).

НЕ

НЕ

IVSS22

Изразено като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване

Изразеното като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване (РППП) на базисните експозиции въз основа на най-новото периодично РППП. Периодичното РППП е равно на [(получената през последния период на събиране обща извънпланова погасителна вноска по главницата)/(общото салдо по главницата в началото на периода на събиране)]. След това периодичното РППП се изразява като годишен процент по следната формула:

| | 100*(1-((1-Периодичното РППП)^брой периоди на събиране през годината)) |
| --- | --- |

100*(1-((1-Периодичното РППП)^брой периоди на събиране през годината))

| | „Периодичното РППП“ се отнася до РППП по време на последния период на събиране, т.е. за секюритизация на облигации с тримесечно плащане това обикновено е периодът на предходните три месеца. |
| --- | --- |

„Периодичното РППП“ се отнася до РППП по време на последния период на събиране, т.е. за секюритизация на облигации с тримесечно плащане това обикновено е периодът на предходните три месеца.

НЕ

НЕ

IVSS23

Разсейвания

Общо намаления по главницата за експозициите през периода.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

IVSS24

Бруто амортизации през периода

Общ размер на брутните амортизации на главницата (т.е. преди възстановявания) за периода. Амортизацията съответства на определеното в секюритизацията или като алтернатива — на обичайната практика на заемодателя.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

IVSS25

Обратно изкупени експозиции

Общото непогасено салдо по главницата за базисните експозиции, които са изкупени обратно от инициатора/спонсора между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVSS26

Преструктурирани експозиции

Общото непогасено салдо по главницата за базисните експозиции, които са преструктурирани от инициатора/спонсора между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

IVSS27

Изразено като годишен процент равнище на постоянно неизпълнение

Изразеното като годишен процент равнище на постоянно неизпълнение (РПН) за базисните експозиции въз основа на периодичното РПН. Периодичното РПН е равно на [(общото текущо салдо на базисните експозиции, класифицирани като експозиции в неизпълнение през периода)/(общото текущо салдо на базисните експозиции, които не са в неизпълнение, в началото на периода)]. След това тази сума се изразява като годишен процент по следната формула:

| | 100*(1-((1-Периодичното РПН)^брой периоди на събиране през годината)) |
| --- | --- |

100*(1-((1-Периодичното РПН)^брой периоди на събиране през годината))

| | „Периодичното РПН“ се отнася до РПН по време на последния период на събиране, т.е. за секюритизация на облигации с тримесечно плащане това обикновено е периодът на предходните три месеца. |
| --- | --- |

„Периодичното РПН“ се отнася до РПН по време на последния период на събиране, т.е. за секюритизация на облигации с тримесечно плащане това обикновено е периодът на предходните три месеца.

НЕ

НЕ

IVSS28

Експозиции в неизпълнение

Общото непогасено салдо към крайната дата за предаване на данните на експозициите, които са в неизпълнение към крайната дата за предаване на данните, като се използва определението за неизпълнение, посочено в документацията по секюритизацията.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

IVSS29

Експозиции в неизпълнение по РКИ

Общото непогасено салдо към крайната дата за предаване на данните на експозициите, които са в неизпълнение към крайната дата за предаване на данните, като се използва определението за неизпълнение, посочено в член 178 от Регламент (ЕС) No 575/2013.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVSS30

Подход за определяне на рисковите тегла

Посочва се кой подход за определяне на рисковите тегла е използван от инициатора за получаване на рисковото тегло по базисните експозиции в съответствие с Регламент (ЕС) No 575/2013:

стандартизиран подход (STND)

базисен вътрешнорейтингов подход (FIRB)

усъвършенстван вътрешнорейтингов подход (ADIR)

НЕ

ДА

IVSS31

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,00 %, 0,10 %)

Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервала 0,00 % <= x < 0,10 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка.

Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

IVSS32

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,10 %, 0,25 %)

Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервала 0,10 % <= x < 0,25 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка.

Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

IVSS33

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,25 %, 1,00 %)

Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервала 0,25 % <= x < 1,00 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка.

Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

IVSS34

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [1,00 %, 7,50 %)

Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервала 1,00 % <= x < 7,50 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка.

Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

IVSS35

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [7,50 %, 20,00 %)

Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервала 7,50 % <= x < 20,00 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка.

Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

IVSS36

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [20,00 %,100,00 %)

Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервал 20,00 % <= x < 100,00 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка.

Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

IVSS37

Вътрешна оценка на загубата при неизпълнение

Последната оценка на загубата при неизпълнение на инициатора за базисната експозиция при неблагоприятен сценарий, претеглена спрямо общото непогасено салдо по главницата за базисните експозиции към крайната дата за предаване на данните.

Когато няма нормативно изискване за изчисляване на загубата при неизпълнение, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

IVSS38

Просрочие 1—29 дни

Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 1 и 29 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

IVSS39

Просрочие 30—59 дни

Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 30 и 59 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

IVSS40

Просрочие 60—89 дни

Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 60 и 89 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

IVSS41

Просрочие 90—119 дни

Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 90 и 119 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

IVSS42

Просрочие 120—149 дни

Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 120 и 149 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

IVSS43

Просрочие 150—179 дни

Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 150 и 179 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

IVSS44

Просрочие 180+ дни

Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания над 180 (включително) дни към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“

IVSR1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле IVSS1.

НЕ

НЕ

IVSR2

Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие

Първоначалният единен идентификатор, определен за теста/събитието/активиращото събитие. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

IVSR3

Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле IVSR2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в IVSR2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

IVSR4

Описание

Опишете теста/събитието/активиращото събитие, включително всички формули. В това поле се попълва свободен текст, но описанието на теста/събитието/активиращото събитие включва всички формули и ключови определения, за да се даде възможност на инвеститора/потенциалния инвеститор да получи ясна представа за теста/събитието/активиращото събитие и евентуалните условия и последици, свързани с тях.

НЕ

НЕ

IVSR5

Праг

Въведете равнището на прага, при което се счита, че е тестът е изпълнен, активиращото събитие е настъпило или при което се счита, че е налице някакво друго действие, според случая, в зависимост от вида на докладвания тест/събитие/активиращо събитие. В случай на тестове/събития/активиращи събития, които нямат числово изражение, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

IVSR6

Действителна стойност

Въведете текущата стойност на мярката спрямо равнището на прага. В случай на тестове/събития/активиращи събития, които нямат числово изражение, се въвежда ND5. Процентите се въвеждат под формата на процентни пункта, напр. 99,50 за 99,50 %, 0,006 за 0,006 %.

НЕ

ДА

IVSR7

Статус

Дали към крайната дата за предаване на данните статусът на теста/събитието/активиращото събитие е „в нарушение“ (т.е. тестът не е изпълнен или условията за активиране са били изпълнени)?

НЕ

НЕ

IVSR8

Срок за отстраняване на нарушението

Въведете максималния брой дни, определени за този тест/събитие/активиращо събитие за привеждане отново в съответствие с изискваното равнище. Ако не е предвиден такъв срок (т.е. няма срок за отстраняване на нарушението), въведете 0.

НЕ

ДА

IVSR9

Честотата на изчислението

Въведете на какъв интервал се провежда тестът, като брой календарни дни. Използвайте кръгли числа, например 7 за седмичен, 30 за месечен, 90 за тримесечен и 365 за годишен интервал.

НЕ

ДА

IVSR10

Последствия при нарушение

Посочете последствията съгласно документацията по секюритизацията, в случай че не са изпълнени условията по теста/събитието/активиращото събитие (т.е. има нарушение):

| | промяна в приоритета на плащанията (CHPP) |
| --- | --- |

промяна в приоритета на плащанията (CHPP)

| | замяна на контрагент (CHCP) |
| --- | --- |

замяна на контрагент (CHCP)

| | както промяна в приоритета на плащанията, така и замяна на контрагент (BOTH) |
| --- | --- |

както промяна в приоритета на плащанията, така и замяна на контрагент (BOTH)

| | Други последствия (OTHR) |
| --- | --- |

Други последствия (OTHR)

НЕ

НЕ

Раздел „Информация за паричните потоци“

IVSF1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле IVSS1.

НЕ

НЕ

IVSF2

Първоначален идентификатор на позицията за паричния поток

Първоначалният единен идентификатор, определен за позицията за паричния поток. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

IVSF3

Нов идентификатор на позицията за паричния поток

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле IVSF2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в IVSF2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

IVSF4

Позицията от паричния поток

Да се изброят позициите за паричния поток Това поле трябва да бъде попълнено по реда на приложимия ранг на постъпленията или плащанията към крайната дата за предаване на данните. Това означава, че първо се изброяват всички източник на входящи парични, след което се изброяват източниците на изходящи парични потоци.

НЕ

НЕ

IVSF5

Сума, платена по време на периода

Какви средства са изплатени според приоритета на плащанията по тази позиция? Изплатените средства се въвеждат с отрицателен знак, а получените — с положителен знак. Да се отбележи, че стойността, въведена в даден ред (например в ред Б) по поле „Сума, платена по време на периода“, плюс стойността, въведена в предходния ред (т.е. ред А) по поле „Налични средства впоследствие“, трябва да са равни на стойността, въведена в ред Б по поле „Налични средства впоследствие“.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

IVSF6

Налични средства впоследствие

Какви средства са налични според приоритета на плащанията след прилагането на позицията за паричните потоци? Да се отбележи, че стойността, въведена в даден ред (например в ред Б) по поле „Сума, платена по време на периода“, плюс стойността, въведена в предходния ред (т.е. ред А) по поле „Налични средства впоследствие“, трябва да са равни на стойността, въведена в ред Б по поле „Налични средства впоследствие“.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

---

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРСКИЯ ДОКЛАД — СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО СА ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ | Позволено ли е ND1-ND4? | Позволено ли е ND5? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за програмата“ |
| IVAS1 | Единен идентификатор — програма за ОАТЦК | Единен идентификатор, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | НЕ | НЕ |
| IVAS2 | Крайна дата за предаване на данните | Крайната дата за предаване на данните. | НЕ | НЕ |
| IVAS3 | Наименование на докладващия субект | Пълното юридическо наименование на субекта, определен съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402; това наименование трябва да съответства на наименованието, въведено за този субект в поле SEAP3 в раздела с информация за контрагента. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект. | НЕ | НЕ |
| IVAS4 | Лица за контакт с докладващия субект | Първо и фамилно име на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправяни въпросите относно предадените данни. | НЕ | НЕ |
| IVAS5 | Телефон за контакт с докладващия субект | Пряк(преки) телефонен(ни) номер(а) на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни. | НЕ | НЕ |
| IVAS6 | Електронна поща за контакт с докладващия субект | Директен адрес на електронната поща на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни. | НЕ | НЕ |
| IVAS7 | Задействащи параметри/отношения | Настъпило ли е някакво активиращо събитие, свързано с базисната експозиция? Тук се включват просрочия, разсейване, неизпълнение, загуба, спиране-замяна, спиране-револвиране или подобни събития, свързани с експозицията, които оказват въздействие върху секюритизацията, към крайната дата за предаване на данните. Тук се посочва също така дали има дебитно салдо по сметката за недостиг по главницата или актива. | НЕ | ДА |
| IVAS8 | Нередовни експозиции | Съгласно член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 се вписва общата стойност на експозициите, като се използва текущото салдо към крайната дата за предаване на данните, които не отговарят на изискванията по член 24, параграфи 9, 10 и 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402.
  Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}. | ДА | ДА |
| IVAS9 | Среднопретеглена продължителност | Въвежда се изразената в години среднопретеглена продължителност на групата от експозиции, които са базисни за тази програма за ОАТЦК. | ДА | ДА |
| IVAS10 | Метод за запазване на риска | Метод, прилаган за спазване на изискванията за запазване на риска в ЕС (напр. член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането в сила — член 405 от Регламент (ЕС) No 575/2013): | вертикално сечение, т.е. член 6, параграф 3, буква а) (VSLC) |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ

Позволено ли е ND1-ND4?

Позволено ли е ND5?

Раздел „Информация за програмата“

IVAS1

Единен идентификатор — програма за ОАТЦК

Единен идентификатор, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

IVAS2

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

IVAS3

Наименование на докладващия субект

Пълното юридическо наименование на субекта, определен съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402; това наименование трябва да съответства на наименованието, въведено за този субект в поле SEAP3 в раздела с информация за контрагента. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

IVAS4

Лица за контакт с докладващия субект

Първо и фамилно име на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправяни въпросите относно предадените данни.

НЕ

НЕ

IVAS5

Телефон за контакт с докладващия субект

Пряк(преки) телефонен(ни) номер(а) на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни.

НЕ

НЕ

IVAS6

Електронна поща за контакт с докладващия субект

Директен адрес на електронната поща на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни.

НЕ

НЕ

IVAS7

Задействащи параметри/отношения

Настъпило ли е някакво активиращо събитие, свързано с базисната експозиция? Тук се включват просрочия, разсейване, неизпълнение, загуба, спиране-замяна, спиране-револвиране или подобни събития, свързани с експозицията, които оказват въздействие върху секюритизацията, към крайната дата за предаване на данните. Тук се посочва също така дали има дебитно салдо по сметката за недостиг по главницата или актива.

НЕ

ДА

IVAS8

Нередовни експозиции

Съгласно член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 се вписва общата стойност на експозициите, като се използва текущото салдо към крайната дата за предаване на данните, които не отговарят на изискванията по член 24, параграфи 9, 10 и 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

IVAS9

Среднопретеглена продължителност

Въвежда се изразената в години среднопретеглена продължителност на групата от експозиции, които са базисни за тази програма за ОАТЦК.

ДА

ДА

IVAS10

Метод за запазване на риска

Метод, прилаган за спазване на изискванията за запазване на риска в ЕС (напр. член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането в сила — член 405 от Регламент (ЕС) No 575/2013):

вертикално сечение, т.е. член 6, параграф 3, буква а) (VSLC)

| | дял на продавача, т.е. член 6, параграф 3, буква б) (SLLS) |
| --- | --- |

дял на продавача, т.е. член 6, параграф 3, буква б) (SLLS)

| | произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, т.е. член 6, параграф 3, буква в) (RSEX) |
| --- | --- |

произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, т.е. член 6, параграф 3, буква в) (RSEX)

| | транш за първа загуба, т.е. член 6, параграф 3, буква г) (FLTR) |
| --- | --- |

транш за първа загуба, т.е. член 6, параграф 3, буква г) (FLTR)

| | експозиция за първа загуба по всеки актив, т.е. член 6, параграф 3, буква д) (FLEX) |
| --- | --- |

експозиция за първа загуба по всеки актив, т.е. член 6, параграф 3, буква д) (FLEX)

| | неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM) |
| --- | --- |

неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

IVAS11

Субект, който запазва риска

Кой субект запазва постоянен значим нетен икономически интерес, както е посочено в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането му в сила — член 405 от Регламент (ЕС) No 575/2013):

| | Инициаторът (ORIG) |
| --- | --- |

Инициаторът (ORIG)

| | Спонсорът (SPON) |
| --- | --- |

Спонсорът (SPON)

| | Първоначалният заемодател (OLND) |
| --- | --- |

Първоначалният заемодател (OLND)

| | Продавачът (SELL) |
| --- | --- |

Продавачът (SELL)

| | Неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM) |
| --- | --- |

Неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

Раздел „Информация за сделката“

IVAN1

Единен идентификатор — програма за ОАТЦК

Докладва се същият единен идентификатор на програмата за ОАТЦК като въведения в поле IVAS1.

НЕ

НЕ

IVAN2

Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК

Единен идентификатор, определен от докладващия субект за сделката с ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

IVAN3

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за предаване на данните. Трябва да съответства на крайната дата за предаване на данните в образците за базисната експозиция, подадени съгласно приложение XI.

НЕ

НЕ

IVAN4

Код на отрасъла по NACE

Код на отрасъла на инициатора по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) No 1893/2006.

НЕ

ДА

IVAN5

Метод за запазване на риска

Метод, прилаган за спазване на изискванията за запазване на риска в ЕС (напр. член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането в сила — член 405 от Регламент (ЕС) No 575/2013):

| | вертикално сечение, т.е. член 6, параграф 3, буква а) (VSLC) |
| --- | --- |

вертикално сечение, т.е. член 6, параграф 3, буква а) (VSLC)

| | дял на продавача, т.е. член 6, параграф 3, буква б) (SLLS) |
| --- | --- |

дял на продавача, т.е. член 6, параграф 3, буква б) (SLLS)

| | произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, т.е. член 6, параграф 3, буква в) (RSEX) |
| --- | --- |

произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, т.е. член 6, параграф 3, буква в) (RSEX)

| | транш за първа загуба, т.е. член 6, параграф 3, буква г) (FLTR) |
| --- | --- |

транш за първа загуба, т.е. член 6, параграф 3, буква г) (FLTR)

| | експозиция за първа загуба по всеки актив, т.е. член 6, параграф 3, буква д) (FLEX) |
| --- | --- |

експозиция за първа загуба по всеки актив, т.е. член 6, параграф 3, буква д) (FLEX)

| | неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM) |
| --- | --- |

неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

IVAN6

Субект, който запазва риска

Кой субект запазва постоянен значим нетен икономически интерес, както е посочено в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането му в сила — член 405 от Регламент (ЕС) No 575/2013):

| | Инициаторът (ORIG) |
| --- | --- |

Инициаторът (ORIG)

| | Спонсорът (SPON) |
| --- | --- |

Спонсорът (SPON)

| | Първоначалният заемодател (OLND) |
| --- | --- |

Първоначалният заемодател (OLND)

| | Продавачът (SELL) |
| --- | --- |

Продавачът (SELL)

| | Неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM) |
| --- | --- |

Неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

IVAN7

Среднопретеглена продължителност

Въвежда се изразената в години среднопретеглена продължителност на групата от експозиции, които са базисни за тази сделка.

ДА

ДА

Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“

IVAR1

Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК

Докладва се същият единен идентификатор на сделката с ОАТЦК като въведения в поле IVAN2.

НЕ

НЕ

IVAR2

Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие

Първоначалният единен идентификатор, определен за теста/събитието/активиращото събитие. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

IVAR3

Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле IVAR2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в IVAR2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

IVAR4

Описание

Опишете теста/събитието/активиращото събитие, включително всички формули. В това поле се попълва свободен текст, но описанието на теста/събитието/активиращото събитие включва всички формули и ключови определения, за да се даде възможност на инвеститора/потенциалния инвеститор да получи ясна представа за теста/събитието/активиращото събитие и евентуалните условия и последици, свързани с тях.

НЕ

НЕ

IVAR5

Статус

Дали към крайната дата за предаване на данните има проведен тест? Дали активиращото събитие е задействано, ако има такова?

НЕ

НЕ

IVAR6

Последствия при нарушение

Посочете последствията съгласно документацията по секюритизацията, в случай че не са изпълнени условията по теста/събитието/активиращото събитие (т.е. има нарушение):

| | промяна в приоритета на плащанията (CHPP) |
| --- | --- |

промяна в приоритета на плащанията (CHPP)

| | замяна на контрагент (CHCP) |
| --- | --- |

замяна на контрагент (CHCP)

| | както промяна в приоритета на плащанията, така и замяна на контрагент (BOTH) |
| --- | --- |

както промяна в приоритета на плащанията, така и замяна на контрагент (BOTH)

| | Други последствия (OTHR) |
| --- | --- |

Други последствия (OTHR)

НЕ

НЕ

---

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ — СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО НЕ СА ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ

| Код на полето | Наименование на полето | Докладвано съдържание | Позволено ли е ND1-ND4? | Позволено ли е ND5? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за секюритизацията“ |
| SESS1 | Единен идентификатор | Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | НЕ | НЕ |
| SESS2 | Крайна дата за предаване на данните | Крайната дата за предаване на данните. Когато информацията се подава заедно с данните за базисните експозиции и инвеститорския доклад, тази дата трябва да съответства на крайната дата за предаване на данните, посочена в съответните вече подадени образци за базисните експозиции и инвеститорския доклад. | НЕ | НЕ |
| SESS3 | Не отговаря на изискванията за ОПС | Дали секюритизацията вече не отговоря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност? Ако секюритизацията никога не е отговаряла на изискванията за ОПС, се въвежда ND5. | НЕ | ДА |
| SESS4 | Коригиращи действия | Дали компетентните органи са предприели коригиращи действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5. | НЕ | ДА |
| SESS5 | Административни мерки | Дали компетентните органи са предприели административни действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5. | НЕ | ДА |
| SESS6 | Съществено изменение на документите по сделката | Опишете всички съществени изменения в документите по сделката, включително наименованието и кода на позицията (съгласно таблица 3 в приложение I) от документа, както и подробно описание на измененията. | НЕ | ДА |
| SESS7 | Пълно прехвърляне на права при продажбата | Съгласно член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402 дали прехвърлянето на базисните експозиции на ДСЦС става на по-късен етап след приключването на секюритизацията? | НЕ | ДА |
| SESS8 | Вид на текущия механизъм за каскадно разпределение | Изберете от списъка по-долу най-близкия механизъм за каскадно разпределение (Waterfall), който понастоящем се прилага за секюритизацията: | Турбо каскадно разпределение (TRWT) |

Код на полето

Наименование на полето

Докладвано съдържание

Позволено ли е ND1-ND4?

Позволено ли е ND5?

Раздел „Информация за секюритизацията“

SESS1

Единен идентификатор

Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

SESS2

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за предаване на данните. Когато информацията се подава заедно с данните за базисните експозиции и инвеститорския доклад, тази дата трябва да съответства на крайната дата за предаване на данните, посочена в съответните вече подадени образци за базисните експозиции и инвеститорския доклад.

НЕ

НЕ

SESS3

Не отговаря на изискванията за ОПС

Дали секюритизацията вече не отговоря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност? Ако секюритизацията никога не е отговаряла на изискванията за ОПС, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SESS4

Коригиращи действия

Дали компетентните органи са предприели коригиращи действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SESS5

Административни мерки

Дали компетентните органи са предприели административни действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SESS6

Съществено изменение на документите по сделката

Опишете всички съществени изменения в документите по сделката, включително наименованието и кода на позицията (съгласно таблица 3 в приложение I) от документа, както и подробно описание на измененията.

НЕ

ДА

SESS7

Пълно прехвърляне на права при продажбата

Съгласно член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402 дали прехвърлянето на базисните експозиции на ДСЦС става на по-късен етап след приключването на секюритизацията?

НЕ

ДА

SESS8

Вид на текущия механизъм за каскадно разпределение

Изберете от списъка по-долу най-близкия механизъм за каскадно разпределение (Waterfall), който понастоящем се прилага за секюритизацията:

Турбо каскадно разпределение (TRWT)

| | Последователно каскадно разпределение (SQWT) |
| --- | --- |

Последователно каскадно разпределение (SQWT)

| | Пропорционално каскадно разпределение (PRWT) |
| --- | --- |

Пропорционално каскадно разпределение (PRWT)

| | Настоящо последователно разпределение с възможност за преминаване към пропорционално разпределение в бъдеще (SQPR) |
| --- | --- |

Настоящо последователно разпределение с възможност за преминаване към пропорционално разпределение в бъдеще (SQPR)

| | Настоящо пропорционално разпределение с възможност за преминаване към последователно разпределение в бъдеще (PRSQ) |
| --- | --- |

Настоящо пропорционално разпределение с възможност за преминаване към последователно разпределение в бъдеще (PRSQ)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

SESS9

Вид на глобалния договор за доверително управление

Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, изберете най-подходящото описание на неговата структура:

| | Всяко ДСЦС е независимо от други ДСИЦС по отношение на емитирането на облигации и разпределението на паричните потоци (известно също като „капиталистическа структура“) (CSTR) |
| --- | --- |

Всяко ДСЦС е независимо от други ДСИЦС по отношение на емитирането на облигации и разпределението на паричните потоци (известно също като „капиталистическа структура“) (CSTR)

| | Загубите се поделят между всички ДСЦС и отделните класове облигации се емитират независимо от класовете с по-висок или по-нисък ранг (известно също като „социалистическа структура“) (SSTR). |
| --- | --- |

Загубите се поделят между всички ДСЦС и отделните класове облигации се емитират независимо от класовете с по-висок или по-нисък ранг (известно също като „социалистическа структура“) (SSTR).

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SESS10

ДСЦС — Стойност

Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда номиналната стойност на всички базисни експозиции (главница и такси), по които попечителят или ДСЦС имат материален интерес към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SESS11

ДСЦС — Стойност на главницата

Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда номиналната стойност на всички базисни експозиции (само главница), по които попечителят има материален интерес към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SESS12

ДСЦС — Брой сметки

Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда броят сметки, върху които попечителят или ДСЦС имат материален интерес към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

ДА

SESS13

Салдо по главницата на облигациите

Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда номиналната стойност на всички обезпечени с активи облигации, обезпечени с базисните експозиции в доверителния фонд.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SESS14

Дял на продавача

Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда делът на инициатора в доверителния фонд, изразен в проценти. Когато инициаторите са повече от един, се въвежда съвкупният дял на всички инициатори.

НЕ

ДА

SESS15

Дял от финансирането

Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда делът на ДСЦС в тази серия от доверителния фонд към крайната дата за предаване на данните, изразен в проценти.

НЕ

ДА

SESS16

Приходи, разпределени за тази серия

Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда размерът на приходите, разпределени за тази серия от доверителния фонд.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SESS17

Бенчмарк за лихвения суап

Опишете видът на бенчмарка за лихвения суап, фиксиран по платежното рамо:

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

| | Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

| | Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) |
| --- | --- |

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SESS18

Дата на падеж на лихвения суап

Датата на падежа на лихвения суап.

НЕ

ДА

SESS19

Номинал на лихвения суап

Номиналната стойност на лихвения суап към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SESS20

Валута по платежното рамо на валутния суап

Въведете валутата, която се използва по платежното рамо на суапа.

НЕ

ДА

SESS21

Валута по получаващото рамо на валутния суап

Въведете валутата, която се плаща по получаващото рамо на суапа.

НЕ

ДА

SESS22

Обменен курс по валутния суап

Определеният за валутния суап обменен курс.

НЕ

ДА

SESS23

Дата на падеж на валутния суап

Датата на падежа на валутния суап.

НЕ

ДА

SESS24

Номинал на валутния суап

Номиналната стойност на валутния суап към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

Раздел „Информация на ниво транш/облигация“

SEST1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.

НЕ

НЕ

SEST2

Първоначален идентификатор на транша

Първоначалният единен идентификатор, определен за този инструмент. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

SEST3

Нов идентификатор на транша

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле SEST2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда стойността от поле SEST2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

SEST4

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

Кодът ISIN, определен за този транш, когато е приложимо.

НЕ

ДА

SEST5

Наименование на транша

Обозначението (обикновено буква и/или номер) на дадения транш от облигации (или клас ценни книжа) с равни права, приоритети и характеристики, както е определен в проспекта, например: серия 1, клас A1 и т.н.

НЕ

ДА

SEST6

Вид на транша/облигацията

Изберете най-подходящия вариант, описващ погасителния план на инструмента:

| | Фиксирано еднократно погасяване (т.е. фиксиран дата на падежа) (HBUL) |
| --- | --- |

Фиксирано еднократно погасяване (т.е. фиксиран дата на падежа) (HBUL)

| | Нефиксирано еднократно погасяване (т.е. предвидената дата на падеж може да бъде удължена до законоустановената дата на падежа) (SBUL) |
| --- | --- |

Нефиксирано еднократно погасяване (т.е. предвидената дата на падеж може да бъде удължена до законоустановената дата на падежа) (SBUL)

| | Редовно погасяване (т.е. главницата се погася на редовни дати на погасяване) (SAMO) |
| --- | --- |

Редовно погасяване (т.е. главницата се погася на редовни дати на погасяване) (SAMO)

| | Контролирано погасяване (т.е. погасяването на главницата започва след определен срок) (CAMM) |
| --- | --- |

Контролирано погасяване (т.е. погасяването на главницата започва след определен срок) (CAMM)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

SEST7

Валута

Валутната деноминация на този инструмент.

НЕ

НЕ

SEST8

Първоначално салдо по главницата

Първоначално салдо по главницата на този транш при емитирането.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SEST9

Текущо салдо по главницата

Номиналното или условното салдо по този транш след текущата дата на плащане по главницата

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SEST10

Честотата на лихвените плащания

Честотата, с която трябва да бъде изплащана лихвата по този инструмент:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

SEST11

Дата на лихвеното плащане

Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата за предаване на данните, на която се предвижда лихвените плащания да бъдат разпределени между притежателите на облигации от този транш.

НЕ

ДА

SEST12

Дата на плащане по главницата

Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата за предаване на данните, на която се предвижда плащанията по главницата да бъдат разпределени между притежателите на облигации от този транш.

НЕ

ДА

SEST13

Текущ купон

Купонът по инструмента в базисни пунктове.

НЕ

НЕ

SEST14

Текущ лихвен марж/спред

Спредът на купона, прилаган към референтния лихвен индекс, определен в документа за предлагането, приложим към конкретния инструмент, в базисни пунктове.

НЕ

ДА

SEST15

Минимална стойност на купона

Минималната стойност на купона по инструмента.

НЕ

ДА

SEST16

Максимална стойност на купона

Максималната стойност на купона по инструмента.

НЕ

ДА

SEST17

Купон с повишаваща/понижаваща се стойност

Ако е приложимо, каква е повишаващата/понижаващата се стойност на купона съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата?

НЕ

ДА

SEST18

Дата на повишаване/понижаване на стойността на купона

Ако е приложимо, датата, на която така определеният купон трябва да се промени съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата?

НЕ

ДА

SEST19

Конвенция за работните дни

Конвенция за работните дни, използвана за изчисляване на дължимата лихва:

| | Следващ (FWNG) |
| --- | --- |

Следващ (FWNG)

| | Модифициран следващ (MODF) |
| --- | --- |

Модифициран следващ (MODF)

| | Най-близък (NEAR) |
| --- | --- |

Най-близък (NEAR)

| | Предходен (PREC) |
| --- | --- |

Предходен (PREC)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SEST20

Текущ лихвен индекс

Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

| | Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

| | Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) |
| --- | --- |

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SEST21

Срок на текущия лихвен индекс

Срок на текущия лихвен индекс:

| | Овърнайт (OVNG) |
| --- | --- |

Овърнайт (OVNG)

| | В рамките на деня (INDA) |
| --- | --- |

В рамките на деня (INDA)

| | 1 ден (DAIL) |
| --- | --- |

1 ден (DAIL)

| | 1 седмица (WEEK) |
| --- | --- |

1 седмица (WEEK)

| | 2 седмица (TOWK) |
| --- | --- |

2 седмица (TOWK)

| | 1 месец (MNTH) |
| --- | --- |

1 месец (MNTH)

| | 2 месеца (TOMN) |
| --- | --- |

2 месеца (TOMN)

| | 3 месеца (QUTR) |
| --- | --- |

3 месеца (QUTR)

| | 4 месеца (FOMN) |
| --- | --- |

4 месеца (FOMN)

| | 6 месеца (SEMI) |
| --- | --- |

6 месеца (SEMI)

| | 12 месеца (YEAR) |
| --- | --- |

12 месеца (YEAR)

| | До поискване (ONDE) |
| --- | --- |

До поискване (ONDE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SEST22

Дата на емитиране

Датата, на която този инструмент е бил емитиран.

НЕ

НЕ

SEST23

Дата на отпускане

Първоначалната дата, от която започва да се изчислява дължимата по инструмента лихва.

НЕ

ДА

SEST24

Законоустановен падеж

Датата, преди която този инструмент трябва да бъде изплатен, за да не бъде в неизпълнение

НЕ

ДА

SEST25

Клауза за удължаване

Изберете най-подходящия вариант, описващ коя страна има правото да удължи падежа на инструмента съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата:

| | единствено ДСЦС (ISUR) |
| --- | --- |

единствено ДСЦС (ISUR)

| | титулярят (NHLD) |
| --- | --- |

титулярят (NHLD)

| | нито ДСЦС, нито титулярят (ISNH) |
| --- | --- |

нито ДСЦС, нито титулярят (ISNH)

| | Няма такъв вариант (NOPT) |
| --- | --- |

Няма такъв вариант (NOPT)

НЕ

ДА

SEST26

Дата на следващата опция за покупка

Коя е следващата дата, на която инструментът може да бъде закупен съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата? Тук не се включват възможностите за пълно погасяване.

НЕ

ДА

SEST27

Праг на опцията за пълно погасяване

Какъв е прагът на опцията за пълно погасяване съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата?

НЕ

ДА

SEST28

Дата на следващата опция за продажба

Коя е датата на следващата опция за продажба съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата?

НЕ

ДА

SEST29

Конвенция за броене на дните

Конвенция за броене на дните за целите на изчисляването на лихвата.

| | 30/360 (A011) |
| --- | --- |

30/360 (A011)

| | Actual/365 (A005) |
| --- | --- |

Actual/365 (A005)

| | Actual/360 (A004) |
| --- | --- |

Actual/360 (A004)

| | Actual/Actual ICMA (A006) |
| --- | --- |

Actual/Actual ICMA (A006)

| | Actual/Actual ISDA (A008) |
| --- | --- |

Actual/Actual ISDA (A008)

| | Actual/Actual AFB (A010) |
| --- | --- |

Actual/Actual AFB (A010)

| | Actual/366 (A009) |
| --- | --- |

Actual/366 (A009)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SEST30

Конвенция при сетълмент

Обичайна конвенция за сетълмент на транша:

| | T плюс един (TONE) |
| --- | --- |

T плюс един (TONE)

| | T плюс два (TTWO) |
| --- | --- |

T плюс два (TTWO)

| | T плюс три (TTRE) |
| --- | --- |

T плюс три (TTRE)

| | Във възможно най-кратък срок (ASAP) |
| --- | --- |

Във възможно най-кратък срок (ASAP)

| | В края на договора (ENDC) |
| --- | --- |

В края на договора (ENDC)

| | Край на месеца (MONT) |
| --- | --- |

Край на месеца (MONT)

| | Бъдеще (FUTU) |
| --- | --- |

Бъдеще (FUTU)

| | Следващ ден (NXTD) |
| --- | --- |

Следващ ден (NXTD)

| | Редовен (REGU) |
| --- | --- |

Редовен (REGU)

| | T плюс пет (TFIV) |
| --- | --- |

T плюс пет (TFIV)

| | T плюс четири (TFOR) |
| --- | --- |

T плюс четири (TFOR)

| | При (евентуално) емитиране (WHIF) |
| --- | --- |

При (евентуално) емитиране (WHIF)

| | При разпределяне (WDIS) |
| --- | --- |

При разпределяне (WDIS)

| | При емитиране (WISS) |
| --- | --- |

При емитиране (WISS)

| | При емитиране или разпределяне (WHID) |
| --- | --- |

При емитиране или разпределяне (WHID)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SEST31

Текуща начална точка на загуба

Текущата начална точка на загуба, изчислена съгласно член 256 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и умножена по 100.

НЕ

НЕ

SEST32

Първоначална начална точка на загуба

Първоначалната начална точка на загуба по транша към момента на емитиране на облигациите по транша, изчислена съгласно член 256 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и умножена по 100.

НЕ

ДА

SEST33

Текущо кредитно подобрение

Текущо кредитно подобрение по транша, изчислено в съответствие с определението на инициатора/спонсора/ДСЦС

НЕ

НЕ

SEST34

Първоначално кредитно подобрение

Кредитното подобрение по транша към момента на емитиране на облигациите по транша, изчислено в съответствие с определението на инициатора/спонсора/ДСЦС

НЕ

ДА

SEST35

Формула на кредитното подобрение

Опишете/въведете формулата, използвана за изчисляване на кредитното подобрение по транша.

НЕ

НЕ

SEST36

Равностойни (pari passu) траншове

Въвеждат се кодовете ISIN на всички траншове (включително настоящия), които към крайната дата за предаване на данните са със същия ранг (pari passu) като текущия транш в съответствие с приоритета на плащанията по секюритизацията към крайната дата за предаване на данните. Всички кодове ISIN (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.

НЕ

ДА

SEST37

Първостепенни траншове

Въвеждат се кодовете ISIN на всички траншове, които към крайната дата за предаване на данните са с по-висок ранг от текущия транш в съответствие с приоритета на плащанията по секюритизацията към крайната дата за предаване на данните. Всички кодове ISIN (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.

НЕ

ДА

SEST38

Салдо по сметката за недостиг по непогасената главница

Неизплатеното салдо по сметката за недостиг по главницата на въпросния транш.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SEST39

ИКПС на гаранта

Ако траншът е бил гарантиран, посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на гаранта. Ако не е гарантиран, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SEST40

Наименование на гаранта

Посочете пълното юридическо наименование на гаранта. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект. Ако не е гарантиран, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SEST41

Подсектор на гаранта по ЕСС

Гарантът, класифициран по ЕСС 2010 в съответствие с Регламент (ЕО) No 549/2013 (ЕСС 2010). Попълва се на равнище подсектор. Използва се някоя от стойностите в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент. Ако не е гарантиран, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SEST42

Вид защита

Посочете вида на използвания инструмент за защита:

| | Суап за кредитно неизпълнение (CDSX) |
| --- | --- |

Суап за кредитно неизпълнение (CDSX)

| | Дългова ценна книга, обвързана със заеми (CLKN) |
| --- | --- |

Дългова ценна книга, обвързана със заеми (CLKN)

| | Суап за обща доходност (TRES) |
| --- | --- |

Суап за обща доходност (TRES)

| | Финансова гаранция (редуциране на кредитния риск чрез гаранции) (FGUA) |
| --- | --- |

Финансова гаранция (редуциране на кредитния риск чрез гаранции) (FGUA)

| | Кредитно застраховане (CINS) |
| --- | --- |

Кредитно застраховане (CINS)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

Раздел „Информация на ниво сметка“

SESA1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.

НЕ

НЕ

SESA2

Първоначален идентификатор на сметката

Първоначалният единен идентификатор, определен за сметката. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

SESA3

Нов идентификатор на сметката

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле SESA2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в SESA2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

SESA4

Вид сметка

Видът на сметката:

| | Сметка за паричен резерв (CARE) |
| --- | --- |

Сметка за паричен резерв (CARE)

| | Сметка за резерв за смесване (CORE) |
| --- | --- |

Сметка за резерв за смесване (CORE)

| | Сметка за резерв за прихващане (SORE) |
| --- | --- |

Сметка за резерв за прихващане (SORE)

| | Ликвидно улеснение (LQDF) |
| --- | --- |

Ликвидно улеснение (LQDF)

| | Сметка по марж (MGAC) |
| --- | --- |

Сметка по марж (MGAC)

| | Друга сметка (OTHR) |
| --- | --- |

Друга сметка (OTHR)

НЕ

НЕ

SESA5

Целево салдо по сметката

Сумата на средствата, която ще бъде депозирана по въпросната сметка, когато е изцяло захранена съгласно документацията по секюритизацията.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SESA6

Фактическо салдо по сметката

Салдото на депозираните по въпросната сметка средства към крайната дата на начисляване.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESA7

Амортизиране на сметка

Дали сметката се амортизира през жизнения цикъл на секюритизацията?

НЕ

НЕ

Раздел „Информация на ниво контрагент“

SESP1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.

НЕ

НЕ

SESP2

ИКПС на контрагента

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на контрагента.

НЕ

НЕ

SESP3

Наименование на контрагента

Посочете пълното юридическо наименование на контрагента. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

SESP4

Вид контрагент

Видът на контрагента:

| | Банка, обслужваща сметката (ABNK) |
| --- | --- |

Банка, обслужваща сметката (ABNK)

| | Резервна банка, обслужваща сметката (ABNK) |
| --- | --- |

Резервна банка, обслужваща сметката (ABNK)

| | Посредник на банката, обслужваща сметката (ABFC) |
| --- | --- |

Посредник на банката, обслужваща сметката (ABFC)

| | Гарант на банката, обслужваща сметката (ABGR) |
| --- | --- |

Гарант на банката, обслужваща сметката (ABGR)

| | Посредник по обезпечението (CAGT) |
| --- | --- |

Посредник по обезпечението (CAGT)

| | Посредник по плащането (PAYA) |
| --- | --- |

Посредник по плащането (PAYA)

| | Посредник по изчисляването (CALC) |
| --- | --- |

Посредник по изчисляването (CALC)

| | Административен посредник (ADMI) |
| --- | --- |

Административен посредник (ADMI)

| | Административен подпосредник (ADSA) |
| --- | --- |

Административен подпосредник (ADSA)

| | Посредник по прехвърлянето (RANA) |
| --- | --- |

Посредник по прехвърлянето (RANA)

| | Посредник по проверката (VERI) |
| --- | --- |

Посредник по проверката (VERI)

| | Посредник по ценните книжа (SECU) |
| --- | --- |

Посредник по ценните книжа (SECU)

| | Лице, осигуряващо парични средства (CAPR) |
| --- | --- |

Лице, осигуряващо парични средства (CAPR)

| | Обезпечител (COLL) |
| --- | --- |

Обезпечител (COLL)

| | Доставчик по гарантиран инвестиционен договор (GICP) |
| --- | --- |

Доставчик по гарантиран инвестиционен договор (GICP)

| | Доставчик по полица за кредитно застраховане (IPCP) |
| --- | --- |

Доставчик по полица за кредитно застраховане (IPCP)

| | Доставчик на ликвидно улеснение (LQDF) |
| --- | --- |

Доставчик на ликвидно улеснение (LQDF)

| | Доставчик на резервно ликвидно улеснение (BLQP) |
| --- | --- |

Доставчик на резервно ликвидно улеснение (BLQP)

| | Страна по спестовна ипотека (SVMP) |
| --- | --- |

Страна по спестовна ипотека (SVMP)

| | Емитент (ISSR) |
| --- | --- |

Емитент (ISSR)

| | Инициатор (ORIG) |
| --- | --- |

Инициатор (ORIG)

| | Продавач (SELL) |
| --- | --- |

Продавач (SELL)

| | Спонсор на дружество със специална инвестиционна цел — секюритизация |
| --- | --- |

Спонсор на дружество със специална инвестиционна цел — секюритизация

| | Обслужващо лице (SERV) |
| --- | --- |

Обслужващо лице (SERV)

| | Резервно обслужващо лице (BSER) |
| --- | --- |

Резервно обслужващо лице (BSER)

| | Посредник на обслужващото лице (BSRF) |
| --- | --- |

Посредник на обслужващото лице (BSRF)

| | Специално обслужващо лице (SSRV) |
| --- | --- |

Специално обслужващо лице (SSRV)

| | Записващо дружество (SUBS) |
| --- | --- |

Записващо дружество (SUBS)

| | Доставчик на лихвен суап (IRSP) |
| --- | --- |

Доставчик на лихвен суап (IRSP)

| | Резервен доставчик на лихвен суап (BIPR) |
| --- | --- |

Резервен доставчик на лихвен суап (BIPR)

| | Доставчик на валутен суап (CSPR) |
| --- | --- |

Доставчик на валутен суап (CSPR)

| | Резервен доставчик на валутен суап (BCSP) |
| --- | --- |

Резервен доставчик на валутен суап (BCSP)

| | Одитор (AUDT) |
| --- | --- |

Одитор (AUDT)

| | Съветник (CNSL) |
| --- | --- |

Съветник (CNSL)

| | Попечител (TRUS) |
| --- | --- |

Попечител (TRUS)

| | Представител на титулярите (REPN) |
| --- | --- |

Представител на титулярите (REPN)

| | Поемател (UNDR) |
| --- | --- |

Поемател (UNDR)

| | Организатор (ARRG) |
| --- | --- |

Организатор (ARRG)

| | Търговец (DEAL) |
| --- | --- |

Търговец (DEAL)

| | Управител (MNGR) |
| --- | --- |

Управител (MNGR)

| | Издател на акредитив (LCPR) |
| --- | --- |

Издател на акредитив (LCPR)

| | Дружествo за секюритизация с повече от един продавач (MSCD) |
| --- | --- |

Дружествo за секюритизация с повече от един продавач (MSCD)

| | Дружество със специална цел — секюритизация (SSPE) |
| --- | --- |

Дружество със специална цел — секюритизация (SSPE)

| | Посредник по осигуряване на ликвидност или ликвидация (LQAG) |
| --- | --- |

Посредник по осигуряване на ликвидност или ликвидация (LQAG)

| | Собственик на капитала на дружество със специална инвестиционна цел/ДСЦС (EQOC) |
| --- | --- |

Собственик на капитала на дружество със специална инвестиционна цел/ДСЦС (EQOC)

| | Доставчик на краткосрочен револвиращ заем (Swingline) (LQDF) |
| --- | --- |

Доставчик на краткосрочен револвиращ заем (Swingline) (LQDF)

| | Лице, предоставящо заем или лизинг за започване на дейността (SULP) |
| --- | --- |

Лице, предоставящо заем или лизинг за започване на дейността (SULP)

| | Контрагент по споразумение за обратно изкупуване (RAGC) |
| --- | --- |

Контрагент по споразумение за обратно изкупуване (RAGC)

| | Дружество за управление на касови средства (CASM) |
| --- | --- |

Дружество за управление на касови средства (CASM)

| | Банка, обслужваща събирателната сметка (CACB) |
| --- | --- |

Банка, обслужваща събирателната сметка (CACB)

| | Банка, обслужваща сметката на обезпечението (COLA) |
| --- | --- |

Банка, обслужваща сметката на обезпечението (COLA)

| | Доставчик на подчинен заем (SBLP) |
| --- | --- |

Доставчик на подчинен заем (SBLP)

| | Дружество за управление на облигации, обезпечени с кредити (CLOM) |
| --- | --- |

Дружество за управление на облигации, обезпечени с кредити (CLOM)

| | Консултант по портфейла (PRTA) |
| --- | --- |

Консултант по портфейла (PRTA)

| | Агент по заместване (SUBA) |
| --- | --- |

Агент по заместване (SUBA)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

SESP5

Държава на установяване на контрагента

Държавата, в която е установен контрагентът.

НЕ

НЕ

SESP6

Праг за рейтинг на контрагента

Въвежда се прагът за рейтинг на контрагента към крайната дата за предаване на данните, ако такъв е определен за извършваната от този контрагент по секюритизацията услуга.

Всички рейтинги (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SESP7

Рейтинг на контрагента

Въвежда се рейтингът на контрагента към крайната дата за предаване на данните, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията.

Всички прагове за рейтинги (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SESP8

ИКПС на източника на рейтинга на контрагента

Въвежда се идентификационният код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на лицето, изготвило рейтинга на контрагента, към крайната дата за предаване на данните, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията.

Ако има няколко рейтинга, всички ИКПС на изготвилите рейтингите лица трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SESP9

Наименование на източника на рейтинга на контрагента

Въвежда се пълното наименование на лицето, изготвило рейтинга на контрагента, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

Ако има няколко рейтинга, всички ИКПС на изготвилите рейтингите лица трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

Раздел „Информация за секюритизация на облигации, обезпечени с кредити“

SESC1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.

НЕ

НЕ

SESC2

Крайна дата на неизискуемия период

Да се въведе датата, на която изтича неизискуемият период (т.е. когато на притежателите на транш е забранено да изискват от ДСЦС да ликвидира портфейла и да изплати всички траншове, да актуализира или рефинансира траншове и т.н.).

НЕ

ДА

SESC3

Вид облигации, обезпечени с кредити

Видът на облигациите, обезпечени с кредити, който най-добре описва тази сделка:

| | обезпечени с кредити облигации, използвани за финансиране на балансови активи (BCLO) |
| --- | --- |

обезпечени с кредити облигации, използвани за финансиране на балансови активи (BCLO)

| | Арбитражни обезпечени с кредити облигации (ACLO) |
| --- | --- |

Арбитражни обезпечени с кредити облигации (ACLO)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SESC4

Текущ период

Статусът на облигациите, обезпечени с кредити, през текущия период:

| | Съхраняване (WRHS) |
| --- | --- |

Съхраняване (WRHS)

| | Постепенно увеличаване (RMUP) |
| --- | --- |

Постепенно увеличаване (RMUP)

| | Реинвестиция (RINV) |
| --- | --- |

Реинвестиция (RINV)

| | След реинвестиция (PORI) |
| --- | --- |

След реинвестиция (PORI)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

SESC5

Начална дата на текущия период

Да се въведе датата, на която е започнал текущият период.

НЕ

ДА

SESC6

Крайна дата на текущия период

Да се въведе датата, на която текущият период ще/се очаква да приключи.

НЕ

ДА

SESC7

Пределна концентрация

Да се въведе пределната концентрация, като процент от номиналната стойност на портфейла, която се прилага за всеки контрагент/длъжник съгласно посоченото в документацията по сделката. Ако има повече от една, да се въведе максималната пределна концентрация (например при две пределни стойност — 10 % и 20 % според рейтинга, се въвежда 20 %).

НЕ

ДА

SESC8

Ограничения — законоустановен падеж

Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на експозициите с краен законоустановен падеж, който надхвърля най-късия краен законоустановен падеж на траншовете? (при упражняване на опцията за пълно погасяване)

НЕ

ДА

SESC9

Ограничения — подчинени експозиции

Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на непървостепенните експозиции, които могат да бъдат закупени?

НЕ

ДА

SESC10

Ограничения — необслужвани експозиции

Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на необслужваните експозиции, които могат да бъдат закупени?

НЕ

ДА

SESC11

Ограничения — бартерни експозиции

Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на бартерните експозиции, които могат да бъдат държани в даден момент?

НЕ

ДА

SESC12

Ограничения — експозиции с нулев купон

Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на експозициите с нулев купон, които могат да бъдат държани в даден момент?

НЕ

ДА

SESC13

Ограничения — експозиции в капиталови инструменти

Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на акциите и дълговите инструменти, конвертируеми в акции, които могат да бъдат закупени?

НЕ

ДА

SESC14

Ограничения — експозиции в синдикирани заеми

Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на синдикираните заеми, които могат да бъдат закупени?

НЕ

ДА

SESC15

Ограничения — дискреционни продажби

Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на годишните дискреционни продажби?

НЕ

ДА

SESC16

Дискреционни продажби

Фактическите дискреционни продажби през текущата година.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESC17

Реинвестиции

Размер на реинвестициите през текущата година.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESC18

Ограничения — кредитно подобрение

Може ли лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации, да оттегли или да осребри излишък по кредитно подобрение?

НЕ

НЕ

SESC19

Ограничения — квоти

Може ли лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации, да получи квоти при търговци, които не са организатора?

НЕ

НЕ

SESC20

Ограничения — сделки

Може ли лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации, да сключва сделки с търговци, които не са организатора?

НЕ

НЕ

SESC21

Ограничения — емисии

Има ли ограничения относно допълнителното емитиране на облигации?

НЕ

НЕ

SESC22

Ограничения — обратно изкупуване

Съществуват ли ограничения относно произхода на средствата, използвани за избирателно изкупуване/обратно изкупуване/обратно изкупуване на облигациите? (напр. постъпленията за погасяване на главницата не могат да се използват за осъществяване на обратно изкупуване; обратните изкупувания трябва да се извършват според приоритета на плащанията по облигациите; трябва да се поддържат или подобряват тестовите съотношения на свръхобезпеченост след покупката)

НЕ

НЕ

SESC23

Ограничения — рефинансиране

Има ли ограничения по отношение на момента на рефинансиране на облигациите?

НЕ

НЕ

SESC24

Ограничения — възнаграждение по облигациите

Могат ли титулярите да предадат своите облигации на попечителя за анулиране, без да получават възнаграждение в замяна?

НЕ

НЕ

SESC25

Ограничения — кредитна защита

Може ли лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации, да купува или продава кредитна защита по базисните активи?

НЕ

НЕ

SESC26

Период за ликвидация на обезпечението

Въвежда се броят календарни дни, след който обезпечението трябва да бъде ликвидирано. Ако е предвиден интервал или няколко възможни периода, се въвежда минималният брой календарни дни.

НЕ

ДА

SESC27

Ликвидация на обезпечението — отмяна

Могат ли някои или всички титуляри да изберат да отменят периода за ликвидация на обезпечението?

НЕ

НЕ

Раздел „Информация за лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации“

SESL1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.

НЕ

НЕ

SESL2

ИКПС на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации.

НЕ

НЕ

SESL3

Наименование на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации

Посочете пълното юридическо наименование на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

SESL4

Дата на създаване

Дата на учредяване/създаване на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации

НЕ

ДА

SESL5

Дата на регистрация

Дата на регистрация в ЕС като инвестиционен консултант

НЕ

ДА

SESL6

Наети лица

Общ брой на наетите лица

НЕ

НЕ

SESL7

Наети лица — облигации, обезпечени с кредити

Общ брой на наетите лица, занимаващи се единствено с търговия със заеми и управление на портфейли от облигации, обезпечени с кредити.

НЕ

НЕ

SESL8

Наети лица — преструктуриране

Общ брой на наетите лица, занимаващи се единствено с преструктуриране на проблемни кредити

НЕ

НЕ

SESL9

Активи под управление

Активи под управление

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESL10

Управлявани активи — заеми, подкрепени с ливъридж

Общо управлявани активи по заеми, подкрепени с ливъридж

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESL11

Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити

Общо управлявани активи по облигации, обезпечени с кредити

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESL12

Управлявани активи — ЕС

Общо управлявани активи от ЕС

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESL13

Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити, от ЕС

Общо управлявани облигации, обезпечени с кредити, от ЕС

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESL14

Брой облигации, обезпечени с кредити, от ЕС

Броят на облигациите, обезпечени с кредити, от ЕС

НЕ

НЕ

SESL15

Капитал

Общ капитал

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESL16

Капитал — запазване на риска

Капитал за финансиране на запазването на риска

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESL17

Време за сетълмент

Средно време в календарни дни, необходимо за сетълмент на сделка

НЕ

НЕ

SESL18

Честота на оценка

Честота (в брой дни) на оценка/преоценка на портфейлите. Ако има различни честоти, се въвежда среднопретеглената честота, като за тегла се използват активите под управление за всяка категория, закръглени до най-близкия ден.

НЕ

НЕ

SESL19

Процент на неизпълнение — 1 година

Средният годишен процент на неизпълнение по активите, свързани със секюритизация на управляваните от лицето облигации, обезпечени с кредити, през последната година.

НЕ

НЕ

SESL20

Процент на неизпълнение — 5 години

Средният годишен процент на неизпълнение по активите, свързани със секюритизация на управляваните от лицето облигации, обезпечени с кредити, през последните 5 години.

НЕ

НЕ

SESL21

Процент на неизпълнение — 10 години

Средният годишен процент на неизпълнение по активите, свързани със секюритизация на управляваните от лицето облигации, обезпечени с кредити, през последните 10 години.

НЕ

НЕ

Раздел „Информация за синтетично покритие“

SESV1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.

НЕ

НЕ

SESV2

Идентификатор на инструмента за защита

Единният идентификатор на инструмента за защита. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

SESV3

Вид защита

Посочете вида на използвания инструмент за защита:

| | Суап за кредитно неизпълнение (CDSX) |
| --- | --- |

Суап за кредитно неизпълнение (CDSX)

| | Дългова ценна книга, обвързана със заеми (CLKN) |
| --- | --- |

Дългова ценна книга, обвързана със заеми (CLKN)

| | Суап за обща доходност (TRES) |
| --- | --- |

Суап за обща доходност (TRES)

| | Финансова гаранция (редуциране на кредитния риск чрез гаранции) (FGUA) |
| --- | --- |

Финансова гаранция (редуциране на кредитния риск чрез гаранции) (FGUA)

| | Кредитно застраховане (CINS) |
| --- | --- |

Кредитно застраховане (CINS)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

SESV4

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на инструмента за защита

Да се посочи кодът ISIN на инструмента за защита, ако има такъв.

НЕ

ДА

SESV5

Наименование на доставчика на защита

Въвежда се пълното юридическо наименование на доставчика на защита. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

SESV6

ИКПС на доставчика на защита

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на защита.

НЕ

НЕ

SESV7

Публичноправен субект с нулево рисково тегло

Дали доставчикът на защита е публичноправен субект, класифициран съгласно член 113, параграф 4, член 117, параграф 2 или член 118 от Регламент (ЕС) No 575/2013 (или съгласно съответните изменения)?

НЕ

НЕ

SESV8

Приложимо право

Юрисдикцията, която урежда споразумението за защита.

НЕ

НЕ

SESV9

Рамковото споразумение на Международната асоциация за суапове и деривативи (ISDA)

Основа на документацията за защита:

| | Споразумение на ISDA 2002 (ISDA) |
| --- | --- |

Споразумение на ISDA 2002 (ISDA)

| | Споразумение на ISDA 2014 (IS14) |
| --- | --- |

Споразумение на ISDA 2014 (IS14)

| | Друго споразумение на ISDA (ISOT) |
| --- | --- |

Друго споразумение на ISDA (ISOT)

| | Rhamenvertrag (рамков договор) (DERV) |
| --- | --- |

Rhamenvertrag (рамков договор) (DERV)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

SESV10

Събития, водещи до неизпълнение и прекратяване

Къде са посочени събитията, водещи до неизпълнение и прекратяване, от споразумението за защита?

Предвидени в ISDA 2002 (ISDA)

Предвидени в ISDA 2014 (IS14)

Друго — да се опише (OTHR)

НЕ

ДА

SESV11

Вид синтетична секюритизация

Дали това е „синтетичната секюритизация, записана в счетоводния баланс“?

НЕ

НЕ

SESV12

Валута на защитата

Паричната единица на защитата.

НЕ

НЕ

SESV13

Текущ номинал на защитата

Общ размер на покритието по споразумението за защита към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESV14

Максимален номинал на защитата

Максимален размер на покритието по споразумението за защита.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESV15

Начална точка на загуба по защитата

По отношение на главницата на групата се посочва началната точка на загуба в проценти, от която се задейства покритието на защитата.

НЕ

ДА

SESV16

Крайна точка на загуба по защитата

По отношение на главницата на групата се посочва крайната точка на загуба в проценти, от която се прекратява покритието на защитата.

НЕ

ДА

SESV17

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на покритите облигации

Ако се предоставя защита по отделни траншове (например гаранция), се посочва кодът ISIN на всеки транш, обект на отделното споразумение за защита. Всички кодове ISIN (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.

НЕ

ДА

SESV18

Покритие на защитата

Посочете варианта, най-добре описващ кои суми покрива защитата:

| | Покрива само загуби по главницата (PRNC) |
| --- | --- |

Покрива само загуби по главницата (PRNC)

| | Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва (PACC) |
| --- | --- |

Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва (PACC)

| | Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва, лихвени санкции (PAPE) |
| --- | --- |

Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва, лихвени санкции (PAPE)

| | Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва, разходи за реализиране на обезпечението (PINF) |
| --- | --- |

Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва, разходи за реализиране на обезпечението (PINF)

| | Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва, лихвени санкции, разходи за реализиране на обезпечението (PIPF) |
| --- | --- |

Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва, лихвени санкции, разходи за реализиране на обезпечението (PIPF)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SESV19

Дата на прекратяване на защитата

Да се въведе договорната дата, на която се предвижда срокът на защитата да изтече/да бъде прекратен.

НЕ

ДА

SESV20

Прагове на същественост

Предвидени ли са прагове на същественост преди изплащането на обезщетения по защитата? Например, дали предявяването на иск към продавача на защитата да е възможно, след като кредитното влошаване на активите, генериращи парични потоци, достигне определен минимален размер?

НЕ

НЕ

SESV21

Условия за нареждане на плащане

Условията относно нареждането на извършваните от продавача на защитата плащания:

| | Незабавно след кредитно събитие за пълния размер на активите в неизпълнение (IFAM) |
| --- | --- |

Незабавно след кредитно събитие за пълния размер на активите в неизпълнение (IFAM)

| | Незабавно след кредитно събитие за пълния размер на активите в неизпълнение, нетно от очакваното възстановяване (IFAR) |
| --- | --- |

Незабавно след кредитно събитие за пълния размер на активите в неизпълнение, нетно от очакваното възстановяване (IFAR)

| | След предварително определен период за дейности по събиране (ACOL) |
| --- | --- |

След предварително определен период за дейности по събиране (ACOL)

| | След предварително определен период за дейности по събиране, за сума, равна на действителната загуба минус очакваното възстановяване (APCR) |
| --- | --- |

След предварително определен период за дейности по събиране, за сума, равна на действителната загуба минус очакваното възстановяване (APCR)

| | След цялостно преструктуриране на загубите, за сума, равна на действителната загуба (AWRK) |
| --- | --- |

След цялостно преструктуриране на загубите, за сума, равна на действителната загуба (AWRK)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SESV22

Възможни коригиращи плащания

Дали редът и условията на споразумението за кредитна защита предвиждат коригиращи плащания в полза на купувача на защита (например ако след изтичането на срока на договора за кредитна защита съществуват несъответствия между предварително изчислените и разменените суми)?

НЕ

НЕ

SESV23

Продължителност на периода на преструктуриране

По отношение на сроковете на плащанията, да се въведе броят дни, които са предвидени евентуално за периода, през който да се осъществяват дейностите по събиране и корекциите на първоначалната процедура за уреждане на загубите.

НЕ

ДА

SESV24

Задължение за възстановяване

Дали купувачът на защитата е задължен да възстанови всички получени преди това плащания по защитата (освен при прекратяване на деривата или в резултат на задействане на кредитно събитие, или в случай на нарушаване на гаранцията във връзка с референтните задължения)?

НЕ

НЕ

SESV25

Замяна на обезпечения

Дали е възможно активите в портфейла от обезпечения да бъдат заменени, ако има учредено обезпечение? Очаква се това поле да бъде попълнено за финансирани синтетични споразумения или в други приложими случаи (например като обезпечение за плащания по защитата се държат парични средства).

НЕ

НЕ

SESV26

Изисквания за покритие на обезпечението

Когато има учредено обезпечение, да се въведе процентът (по отношение на номинала на защитата) на изискването за покритие, както е посочено в документацията по секюритизацията. Очаква се това поле да бъде попълнено за финансирани синтетични споразумения или в други приложими случаи (например като обезпечение за плащания по защитата се държат парични средства).

НЕ

ДА

SESV27

Първоначален марж на обезпечението

Ако се използва репо сделка, да се въведе първоначалният марж, необходим за допустимите инвестиции (обезпечение), както е посочено в документацията по секюритизацията. Очаква се това поле да бъде попълнено за финансирани синтетични споразумения или в други приложими случаи (например като обезпечение за плащания по защитата се държат парични средства).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SESV28

Срок за предоставяне на обезпечението

Ако се използва репо сделка, да се въведе крайният срок (в дни) съгласно документацията по секюритизацията, в рамките на който трябва да бъде предоставено обезпечението, в случай че то трябва да бъде освободено. Очаква се това поле да бъде попълнено за финансирани синтетични споразумения или в други приложими случаи (например като обезпечение за плащания по защитата се държат парични средства).

НЕ

ДА

SESV29

Сетълмент

Предоставена компенсация:

| | Парични средства (CASH) |
| --- | --- |

Парични средства (CASH)

| | Физически сетълмент (PHYS) |
| --- | --- |

Физически сетълмент (PHYS)

НЕ

ДА

SESV30

Разрешен максимален срок до падеж

При физически сетълмент да се посочи максималният срок до падеж, както е посочено в документацията по секюритизацията за ценните книжа, които ще бъдат доставени.

НЕ

ДА

SESV31

Текущ индекс по плащанията в полза на купувача на защита

Текущият лихвен индекс (основният индекс, спрямо който се определят плащанията в полза на купувача на защита). Очаква се това поле да бъде попълнено по-специално, когато механизмите за защита са под формата на суап:

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

| | Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

| | Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) |
| --- | --- |

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SESV32

Срок на текущия индекс по плащанията в полза на купувача на защита

Срок на лихвения индекс, използван за плащанията в полза на купувача на защита:

| | Овърнайт (OVNG) |
| --- | --- |

Овърнайт (OVNG)

| | В рамките на деня (INDA) |
| --- | --- |

В рамките на деня (INDA)

| | 1 ден (DAIL) |
| --- | --- |

1 ден (DAIL)

| | 1 седмица (WEEK) |
| --- | --- |

1 седмица (WEEK)

| | 2 седмица (TOWK) |
| --- | --- |

2 седмица (TOWK)

| | 1 месец (MNTH) |
| --- | --- |

1 месец (MNTH)

| | 2 месеца (TOMN) |
| --- | --- |

2 месеца (TOMN)

| | 3 месеца (QUTR) |
| --- | --- |

3 месеца (QUTR)

| | 4 месеца (FOMN) |
| --- | --- |

4 месеца (FOMN)

| | 6 месеца (SEMI) |
| --- | --- |

6 месеца (SEMI)

| | 12 месеца (YEAR) |
| --- | --- |

12 месеца (YEAR)

| | До поискване (ONDE) |
| --- | --- |

До поискване (ONDE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SESV33

Честота на актуализиране на плащанията — в полза на купувача на защита

Честотата, с която се актуализират плащанията в полза на купувача на защита съгласно споразумението за кредитна защита:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SESV34

Текущ лихвен марж по плащанията в полза на купувача на защита

Текущият лихвен марж, прилаган за плащанията с плаващ лихвен процент в полза на купувача на защита (или ако е по-нисък, се въвежда като отрицателна стойност) над индекса, използван като референтен процент, спрямо който се определят плащанията в полза на купувача на защита. Очаква се това поле да бъде попълнено по-специално, когато механизмите за защита са под формата на суап.

НЕ

ДА

SESV35

Текущ лихвен процент по плащанията в полза на купувача на защита

Текущият лихвен процент, прилаган за плащанията в полза на купувача на защита. Очаква се това поле да бъде попълнено по-специално, когато механизмите за защита са под формата на суап.

НЕ

ДА

SESV36

Текущ индекс по плащанията в полза на продавача на защита

Текущият лихвен индекс (основният индекс, спрямо който се определят плащанията в полза на продавача на защита):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

| | Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

| | Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) |
| --- | --- |

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SESV37

Срок на текущия индекс по плащанията в полза на продавача на защита

Срок на лихвения индекс, използван за плащанията в полза на продавача на защита:

| | Овърнайт (OVNG) |
| --- | --- |

Овърнайт (OVNG)

| | В рамките на деня (INDA) |
| --- | --- |

В рамките на деня (INDA)

| | 1 ден (DAIL) |
| --- | --- |

1 ден (DAIL)

| | 1 седмица (WEEK) |
| --- | --- |

1 седмица (WEEK)

| | 2 седмица (TOWK) |
| --- | --- |

2 седмица (TOWK)

| | 1 месец (MNTH) |
| --- | --- |

1 месец (MNTH)

| | 2 месеца (TOMN) |
| --- | --- |

2 месеца (TOMN)

| | 3 месеца (QUTR) |
| --- | --- |

3 месеца (QUTR)

| | 4 месеца (FOMN) |
| --- | --- |

4 месеца (FOMN)

| | 6 месеца (SEMI) |
| --- | --- |

6 месеца (SEMI)

| | 12 месеца (YEAR) |
| --- | --- |

12 месеца (YEAR)

| | До поискване (ONDE) |
| --- | --- |

До поискване (ONDE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SESV38

Честота на актуализиране на плащанията — в полза на продавача на защита

Честотата, с която се актуализират плащанията в полза на продавача на защита съгласно споразумението за кредитна защита:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SESV39

Текущ лихвен марж по плащанията в полза на продавача на защита

Текущият лихвен марж, прилаган за плащанията с плаващ лихвен процент в полза на продавача на защита (или ако е по-нисък, се въвежда като отрицателна стойност) над индекса, използван като референтен процент, спрямо който се определят плащанията в полза на купувача на защита. Очаква се това поле да бъде попълнено по-специално, когато механизмите за защита са под формата на суап.

НЕ

ДА

SESV40

Текущ лихвен процент по плащанията в полза на продавача на защита

Текущият лихвен процент, прилаган за плащанията в полза на продавача на защита.

НЕ

ДА

SESV41

Използване на допълнителен спред

Използва ли се допълнителният спред като кредитно подобрение за облигации от най-нисък ранг?

НЕ

НЕ

SESV42

Определение на допълнителен спред

Според документацията по секюритизацията определението за допълнителен спред се описва най-добре като фиксиран допълнителен спред (например наличният допълнителен спред е определен предварително, обикновено под формата на фиксиран процент).

НЕ

НЕ

SESV43

Текущ статус на защитата

Текущият статус на защитата към крайната дата за предаване на данните?

Активна (ACTI)

Отменена (CANC)

Деактивирана (DEAC)

Изтекла (EXPI)

Неактивна (INAC)

Оттеглена (WITH)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

SESV44

Несъстоятелност като кредитно събитие

Дали определението за кредитни събития по споразумението за защита включва несъстоятелност на съответния длъжник/заем?

НЕ

НЕ

SESV45

Неизвършено плащане като кредитно събитие

Дали определението за кредитни събития по споразумението за защита включва неизвършено плащане над 90 дни от страна на длъжника?

НЕ

НЕ

SESV46

Преструктурирането като кредитно събитие

Дали определението за кредитни събития по споразумението за защита включва преструктурирането на съответния длъжник/заем?

НЕ

НЕ

SESV47

Кредитно събитие

Издавано ли е известие за кредитно събитие?

НЕ

НЕ

SESV48

Кумулативни плащания в полза на купувача на защита

Общ размер на плащанията, които продавачът на защита е направил в полза на купувача на защита, към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESV49

Кумулативни коригиращи плащания в полза на купувача на защита

Общ размер на коригиращите плащания, които продавачът на защита е направил в полза на купувача на защита, към крайната дата за предаване на данните (например за компенсиране на разликата между първоначалните плащания за очаквани загуби и последващите действителни загуби, реализирани по обезценени активи, генериращи парични потоци).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESV50

Кумулативни плащания в полза на продавача на защита

Общ размер на плащанията, които купувачът на защита е направил в полза на продавача на защита, към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESV51

Кумулативни коригиращи плащания в полза на продавача на защита

Общ размер на коригиращите плащания, които купувачът на защита е направил в полза на продавача на защита, към крайната дата за предаване на данните (например за компенсиране на разликата между първоначалните плащания за очаквани загуби и последващите действителни загуби, реализирани по обезценени активи, генериращи парични потоци).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESV52

Сума по сметката за синтетичния допълнителен спред

Общата сума по сметката за синтетичния допълнителен спред към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

Раздел „Информация за емитента на обезпечението“

SESI1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.

НЕ

НЕ

SESI2

Идентификатор на инструмента за защита

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESV2.

НЕ

НЕ

SESI3

Първоначален идентификатор на инструмента на обезпечението

Първоначалният единен идентификатор, определен за инструмента на обезпечението. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

SESI4

Нов идентификатор на обезпечението

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле SESI3. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в SESI3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

SESI5

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на инструмента на обезпечението

Да се посочи кодът ISIN на инструмента на обезпечението, ако има такъв.

НЕ

ДА

SESI6

Вид инструмент на обезпечението

Видът на инструмента на обезпечението:

| | Парични средства (CASH) |
| --- | --- |

Парични средства (CASH)

| | Държавни облигации (GBND) |
| --- | --- |

Държавни облигации (GBND)

| | Търговски ценни книжа (CPAP) |
| --- | --- |

Търговски ценни книжа (CPAP)

| | Необезпечен банков дългов инструмент (UBDT) |
| --- | --- |

Необезпечен банков дългов инструмент (UBDT)

| | Първостепенен необезпечен корпоративен дългов инструмент (SUCD) |
| --- | --- |

Първостепенен необезпечен корпоративен дългов инструмент (SUCD)

| | Второстепенен необезпечен корпоративен дългов инструмент (JUCD) |
| --- | --- |

Второстепенен необезпечен корпоративен дългов инструмент (JUCD)

| | Покрити облигации (CBND) |
| --- | --- |

Покрити облигации (CBND)

| | Ценни книжа, обезпечени с активи (ABSE) |
| --- | --- |

Ценни книжа, обезпечени с активи (ABSE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

SESI7

Подсектор на емитента на обезпечението по ЕСС

Емитентът на обезпечението, класифициран по ЕСС 2010 в съответствие с Регламент (ЕО) No 549/2013 (ЕСС 2010). Попълва се на равнище подсектор. Използва се някоя от стойностите в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент.

НЕ

ДА

SESI8

ИКПС на емитента на обезпечението

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на емитента на обезпечението.

НЕ

НЕ

SESI9

Дали емитентът на обезпечението е свързан с инициатора?

Дали емитентът на обезпечението и основният инициатор по секюритизация споделят едно крайно предприятие майка?

НЕ

НЕ

SESI10

Текущо неиздължено салдо

Общ размер на непогасеното салдо по главницата на съответното обезпечение към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SESI11

Валута на инструмента

Паричната единица на инструмента.

НЕ

НЕ

SESI12

Дата на падеж

Датата на падеж на съответното обезпечение.

НЕ

ДА

SESI13

Процентно намаление

Въвежда се процентното намаление (приложено към текущото непогасено салдо по главницата) за съответното обезпечение, както е посочено в документацията по секюритизацията.

НЕ

ДА

SESI14

Текущ лихвен индекс

Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

| | Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

| | Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) |
| --- | --- |

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SESI15

Срок на текущия лихвен индекс

Срок на текущия лихвен индекс:

| | Овърнайт (OVNG) |
| --- | --- |

Овърнайт (OVNG)

| | В рамките на деня (INDA) |
| --- | --- |

В рамките на деня (INDA)

| | 1 ден (DAIL) |
| --- | --- |

1 ден (DAIL)

| | 1 седмица (WEEK) |
| --- | --- |

1 седмица (WEEK)

| | 2 седмица (TOWK) |
| --- | --- |

2 седмица (TOWK)

| | 1 месец (MNTH) |
| --- | --- |

1 месец (MNTH)

| | 2 месеца (TOMN) |
| --- | --- |

2 месеца (TOMN)

| | 3 месеца (QUTR) |
| --- | --- |

3 месеца (QUTR)

| | 4 месеца (FOMN) |
| --- | --- |

4 месеца (FOMN)

| | 6 месеца (SEMI) |
| --- | --- |

6 месеца (SEMI)

| | 12 месеца (YEAR) |
| --- | --- |

12 месеца (YEAR)

| | До поискване (ONDE) |
| --- | --- |

До поискване (ONDE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SESI16

Текущ лихвен процент по паричните депозити

Ако обезпечението е под формата на паричен депозит, въведете текущия лихвен процент по тези депозити. Ако за дадена валута има повече от една депозитна сметка, се въвежда среднопретегленият текущ лихвен процент, като за тегло се използва текущото салдо на паричните депозити по съответните сметки.

НЕ

ДА

SESI17

Наименование на контрагента по репо сделка

Ако съответното обезпечение е част от споразумение за обратно изкупуване („репо сделка“), посочете пълното юридическо наименование на контрагента по секюритизацията. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

ДА

SESI18

ИКПС на контрагента по репо сделка

Ако съответното обезпечение е част от споразумение за обратно изкупуване („репо сделка“), посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на контрагента, при когото са депозирани паричните средства.

НЕ

ДА

SESI19

Дата на падеж на репо сделката

Ако съответното обезпечение е част от споразумение за обратно изкупуване („репо сделка“), посочете датата на падеж на секюритизацията.

НЕ

ДА

Раздел „Друга информация“

SESO1

Единен идентификатор

Единният идентификатор, въведен в поле SESS1.

НЕ

НЕ

SESO2

Редове с друга информация

Въведете номерата на редовете, съдържащи друга информация

НЕ

НЕ

SESO3

Друга информация

Друга информация по редове

НЕ

НЕ

---

ПРИЛОЖЕНИЕ XV

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ — СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО СА ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ | Позволено ли е ND1-ND4? | Позволено ли е ND5? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за програмата“ |
| SEAS1 | Единен идентификатор — програма за ОАТЦК | Единен идентификатор, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | НЕ | НЕ |
| SEAS2 | Крайна дата за предаване на данните | Крайната дата за предаване на данните. Когато информацията се подава заедно с данните за базисните експозиции и инвеститорския доклад, тази дата трябва да съответства на крайната дата за предаване на данните, посочена в съответните вече подадени образци за базисните експозиции и инвеститорския доклад. | НЕ | НЕ |
| SEAS3 | Не отговаря на изискванията за ОПС | Дали програмата за ОАТЦК вече не отговоря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност? Ако програмата за ОАТЦК никога не е отговаряла на изискванията за ОПС, се въвежда ND5. | НЕ | ДА |
| SEAS4 | Коригиращи действия | Дали компетентните органи са предприели коригиращи действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5. | НЕ | ДА |
| SEAS5 | Административни мерки | Дали компетентните органи са предприели административни действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5. | НЕ | ДА |
| SEAS6 | Съществено изменение на документите по сделката | Опишете всички съществени изменения в документите по сделката, включително наименованието и кода на позицията (съгласно таблица 3 в приложение I) от документа, както и подробно описание на измененията. | НЕ | ДА |
| SEAS7 | Приложимо право | Юрисдикцията, която урежда програмата. | НЕ | НЕ |
| SEAS8 | Продължителност на ликвидното улеснение | Период, през който ликвидното улеснение на ниво програма осигурява покритие за програмата (в дни). | НЕ | ДА |
| SEAS9 | Покритие на ликвидното улеснение | Максималната сума на финансирането (като процент от базисните експозиции по програмата) по съответното ликвидно улеснение на ниво програма. | НЕ | ДА |
| SEAS10 | Интервал на покритието на ликвидното улеснение | Интервалът — като максимален брой дни между възникване на активиращо събитие, водещо до изплащане на ликвидното улеснение, и започване на финансирането на сделката по ликвидното улеснение на ниво програма. | НЕ | ДА |
| SEAS11 | Дата на падеж на ликвидното улеснение | Датата, на която ще изтече срокът на действие на ликвидното улеснение на ниво програма. | НЕ | ДА |
| SEAS12 | Тегления по ликвидното улеснение | Ако по секюритизацията е предвидено ликвидно улеснение на ниво програма, се потвърждава дали по ликвидното улеснение е имало теглене през периода, приключващ на последната дата на плащане на лихва. | НЕ | ДА |
| SEAS13 | Общ размер на емисията | Общо емитираните непогасени инструменти, преобразувани в евро.
  Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}. | НЕ | НЕ |
| SEAS14 | Максимален размер на емисията | Ако има ограничение върху размера на емисията на програмата за ОАТЦК в даден момент, то се посочва тук.
  Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}. | НЕ | ДА |
| Раздел „Информация за сделката“ |
| SEAR1 | Единен идентификатор — програма за ОАТЦК | Докладва се същият единен идентификатор на програмата за ОАТЦК като въведения в поле SEAS1. | НЕ | НЕ |
| SEAR2 | Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК | Единен идентификатор, определен от докладващия субект за сделката с ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | НЕ | НЕ |
| SEAR3 | Брой на програмите, финансиращи сделката | Брой програми за ОАТЦК, с които се финансира тази сделка. | НЕ | НЕ |
| SEAR4 | Не отговаря на изискванията за ОПС | Дали сделката с ОАТЦК вече не отговоря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност? Ако сделката с ОАТЦК никога не е отговаряла на изискванията за ОПС, се въвежда ND5. | НЕ | ДА |
| SEAR5 | Инициатор — клиент на спонсора на програмата | Дали към момента на прехвърляне на активите инициаторът е взаимодействал като клиент със спонсора на програмата? | НЕ | НЕ |
| SEAR6 | Предоставен залог | Дали съответното ДСЦС/дъщерно дружество на инициатора, предоставящо защита при несъстоятелност, е учредило залог върху своите активи в полза на купувача (ДСЦС)? | НЕ | НЕ |
| SEAR7 | Приходи | Общите приходи на инициатора за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите (т.е. за годината до момента или за последните 12 месеца).
  Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}. | НЕ | ДА |
| SEAR8 | Оперативни разходи | Общите оперативни разходи на инициатора според последния отчет за приходите и разходите (т.е. за годината до момента или за последните 12 месеца).
  Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}. | НЕ | ДА |
| SEAR9 | Текущи активи | Текущите активи на инициатора (падеж през следващите 12 месеца или съгласно приложимия счетоводен стандарт) към последния отчет за приходите и разходите.
  Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}. | НЕ | ДА |
| SEAR10 | Парични наличности | Паричните наличности на инициатора към последния отчет за приходите и разходите.
  Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}. | НЕ | ДА |
| SEAR11 | Търгуеми ценни книжа | Търгуемите ценни книжа на инициатора към последния отчет за приходите и разходите.
  Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}. | НЕ | ДА |
| SEAR12 | Вземания | Вземанията на инициатора към последния отчет за приходите и разходите.
  Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}. | НЕ | ДА |
| SEAR13 | Текущи пасиви | Текущите пасиви на инициатора (дължими през следващите 12 месеца или съгласно приложимия счетоводен стандарт) според последния отчет за приходите и разходите.
  Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}. | НЕ | ДА |
| SEAR14 | Задължения общо | Общите задължения на инициатора към последния отчет за приходите и разходите.
  Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}. | НЕ | ДА |
| SEAR15 | Съвкупен собствен капитал | Съвкупният собствен капитал на инициатора към последния отчет за приходите и разходите.
  Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}. | НЕ | ДА |
| SEAR16 | Валута на финансовия отчет | Валутата, използвана при финансовото докладване в полетата SEAR7 — SEAR15. | НЕ | ДА |
| SEAR17 | Подкрепа на спонсора — сделка | На какво ниво спонсорът предоставя подкрепа: | Ниво сделка (TRXN) |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ

Позволено ли е ND1-ND4?

Позволено ли е ND5?

Раздел „Информация за програмата“

SEAS1

Единен идентификатор — програма за ОАТЦК

Единен идентификатор, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

SEAS2

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за предаване на данните. Когато информацията се подава заедно с данните за базисните експозиции и инвеститорския доклад, тази дата трябва да съответства на крайната дата за предаване на данните, посочена в съответните вече подадени образци за базисните експозиции и инвеститорския доклад.

НЕ

НЕ

SEAS3

Не отговаря на изискванията за ОПС

Дали програмата за ОАТЦК вече не отговоря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност? Ако програмата за ОАТЦК никога не е отговаряла на изискванията за ОПС, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SEAS4

Коригиращи действия

Дали компетентните органи са предприели коригиращи действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SEAS5

Административни мерки

Дали компетентните органи са предприели административни действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SEAS6

Съществено изменение на документите по сделката

Опишете всички съществени изменения в документите по сделката, включително наименованието и кода на позицията (съгласно таблица 3 в приложение I) от документа, както и подробно описание на измененията.

НЕ

ДА

SEAS7

Приложимо право

Юрисдикцията, която урежда програмата.

НЕ

НЕ

SEAS8

Продължителност на ликвидното улеснение

Период, през който ликвидното улеснение на ниво програма осигурява покритие за програмата (в дни).

НЕ

ДА

SEAS9

Покритие на ликвидното улеснение

Максималната сума на финансирането (като процент от базисните експозиции по програмата) по съответното ликвидно улеснение на ниво програма.

НЕ

ДА

SEAS10

Интервал на покритието на ликвидното улеснение

Интервалът — като максимален брой дни между възникване на активиращо събитие, водещо до изплащане на ликвидното улеснение, и започване на финансирането на сделката по ликвидното улеснение на ниво програма.

НЕ

ДА

SEAS11

Дата на падеж на ликвидното улеснение

Датата, на която ще изтече срокът на действие на ликвидното улеснение на ниво програма.

НЕ

ДА

SEAS12

Тегления по ликвидното улеснение

Ако по секюритизацията е предвидено ликвидно улеснение на ниво програма, се потвърждава дали по ликвидното улеснение е имало теглене през периода, приключващ на последната дата на плащане на лихва.

НЕ

ДА

SEAS13

Общ размер на емисията

Общо емитираните непогасени инструменти, преобразувани в евро.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SEAS14

Максимален размер на емисията

Ако има ограничение върху размера на емисията на програмата за ОАТЦК в даден момент, то се посочва тук.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

Раздел „Информация за сделката“

SEAR1

Единен идентификатор — програма за ОАТЦК

Докладва се същият единен идентификатор на програмата за ОАТЦК като въведения в поле SEAS1.

НЕ

НЕ

SEAR2

Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК

Единен идентификатор, определен от докладващия субект за сделката с ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

SEAR3

Брой на програмите, финансиращи сделката

Брой програми за ОАТЦК, с които се финансира тази сделка.

НЕ

НЕ

SEAR4

Не отговаря на изискванията за ОПС

Дали сделката с ОАТЦК вече не отговоря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност? Ако сделката с ОАТЦК никога не е отговаряла на изискванията за ОПС, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SEAR5

Инициатор — клиент на спонсора на програмата

Дали към момента на прехвърляне на активите инициаторът е взаимодействал като клиент със спонсора на програмата?

НЕ

НЕ

SEAR6

Предоставен залог

Дали съответното ДСЦС/дъщерно дружество на инициатора, предоставящо защита при несъстоятелност, е учредило залог върху своите активи в полза на купувача (ДСЦС)?

НЕ

НЕ

SEAR7

Приходи

Общите приходи на инициатора за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите (т.е. за годината до момента или за последните 12 месеца).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SEAR8

Оперативни разходи

Общите оперативни разходи на инициатора според последния отчет за приходите и разходите (т.е. за годината до момента или за последните 12 месеца).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SEAR9

Текущи активи

Текущите активи на инициатора (падеж през следващите 12 месеца или съгласно приложимия счетоводен стандарт) към последния отчет за приходите и разходите.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SEAR10

Парични наличности

Паричните наличности на инициатора към последния отчет за приходите и разходите.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SEAR11

Търгуеми ценни книжа

Търгуемите ценни книжа на инициатора към последния отчет за приходите и разходите.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SEAR12

Вземания

Вземанията на инициатора към последния отчет за приходите и разходите.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SEAR13

Текущи пасиви

Текущите пасиви на инициатора (дължими през следващите 12 месеца или съгласно приложимия счетоводен стандарт) според последния отчет за приходите и разходите.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SEAR14

Задължения общо

Общите задължения на инициатора към последния отчет за приходите и разходите.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SEAR15

Съвкупен собствен капитал

Съвкупният собствен капитал на инициатора към последния отчет за приходите и разходите.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SEAR16

Валута на финансовия отчет

Валутата, използвана при финансовото докладване в полетата SEAR7 — SEAR15.

НЕ

ДА

SEAR17

Подкрепа на спонсора — сделка

На какво ниво спонсорът предоставя подкрепа:

Ниво сделка (TRXN)

| | Ниво програма (PRGM) |
| --- | --- |

Ниво програма (PRGM)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SEAR18

Подкрепа на спонсора — вид

Дали спонсорът предоставя пълна подкрепа за тази сделка?

НЕ

ДА

SEAR19

Продължителност на ликвидното улеснение

Период, през който ликвидното улеснение на ниво сделка осигурява покритие за сделката (в дни).

НЕ

ДА

SEAR20

Усвоени суми по ликвидното улеснение

Суми, усвоени по споразумението за ликвидност между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SEAR21

Покритие на ликвидното улеснение

Максималната сума на финансирането (като процент от базисните експозиции по сделката) по съответното ликвидно улеснение на ниво сделка.

НЕ

ДА

SEAR22

Интервал на покритието на ликвидното улеснение

Интервалът — като максимален брой дни между възникване на активиращо събитие, водещо до изплащане на ликвидното улеснение, и започване на финансирането на сделката по ликвидното улеснение.

НЕ

ДА

SEAR23

Вид на ликвидното улеснение

Вид ликвидно улеснение на ниво сделка:

| | Покупка на активи (ASPR) |
| --- | --- |

Покупка на активи (ASPR)

| | Споразумение за обратно изкупуване (RPAG) |
| --- | --- |

Споразумение за обратно изкупуване (RPAG)

| | Кредитен механизъм (LOFA) |
| --- | --- |

Кредитен механизъм (LOFA)

| | Споразумение за участие (PAGR) |
| --- | --- |

Споразумение за участие (PAGR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SEAR24

Дата на падеж на споразумението за обратно изкупуване по ликвидното улеснение

Ако по ликвидното улеснение на ниво сделка се използват споразумения за обратно изкупуване, въведете датата, на която ще изтече срокът на действие на споразумението за обратно изкупуване.

НЕ

ДА

SEAR25

Валута на ликвидното улеснение

Валутата, в която могат да бъдат усвоени средствата по ликвидното улеснение на ниво сделка.

НЕ

ДА

SEAR26

Дата на падеж на ликвидното улеснение

Датата, на която ще изтече срокът на действие на ликвидното улеснение на ниво сделка.

НЕ

ДА

SEAR27

Наименование на доставчика на ликвидно улеснение

Въвежда се пълното юридическо наименование на доставчика на ликвидното улеснение на ниво сделка. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

ДА

SEAR28

ИКПС на доставчика на ликвидно улеснение

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на ликвидното улеснение на ниво сделка.

НЕ

ДА

SEAR29

Свръхобезпеченост/Подчинен дял

Процент от подчинения дял, задържан в продадените от продавача базисни експозиции (като алтернатива: отстъпката, предоставена от продавача върху покупната цена на базисните експозиции). Когато процентът на подчинения дял варира между базисните експозиции, се посочва минималната свръхобезпеченост по всички базисни експозиции.

НЕ

НЕ

SEAR30

Допълнителен спред по сделката

Размерът на средствата, останали след прилагането на всички понастоящем приложими плащания, разходи такси и т.н., наричан „допълнителен спред“.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SEAR31

Наименование на издателя на акредитива

Въвежда се пълното юридическо наименование на издателя на акредитива. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

ДА

SEAR32

ИКПС на издателя на акредитива

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на издателя на акредитива по сделката.

НЕ

ДА

SEAR33

Валута на акредитива

Паричната единица на акредитива.

НЕ

ДА

SEAR34

Максимална защита по акредитива

Максималният размер на покритието, като процент от базисните експозиции по сделката, по споразумението за акредитива.

НЕ

ДА

SEAR35

Наименование на гаранта

Въвежда се пълното юридическо наименование на гаранта — тук се включват разпоредбите, по силата на които институцията се задължава да закупи просрочени вземания от продавача. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

ДА

SEAR36

ИКПС на гаранта

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на гаранта — тук се включват разпоредбите, по силата на които институцията се задължава да закупи просрочени вземания от продавача.

НЕ

ДА

SEAR37

Максимално покритие на гаранцията

Максимален размер на покритието по гаранцията/споразумението за покупка.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SEAR38

Валута на гаранцията

Паричната единица, в която се предоставят средствата по гаранцията.

НЕ

ДА

SEAR39

Дата на падеж на гаранцията

Датата, на която ще изтече срокът на действие на гаранцията.

НЕ

ДА

SEAR40

Вид на прехвърлянето на вземания

Как е реализирано прехвърлянето на базисните експозиции към купувача?

Действителна продажба (1)

Обезпечен заем (2)

Друго (3)

НЕ

НЕ

SEAR41

Дата на падеж на споразумението за обратно изкупуване

Датата, на която ще изтече срокът на действие на споразумението за обратно изкупуване, уреждащо прехвърлянето на базисните експозиции към купувача.

НЕ

ДА

SEAR42

Размер на покупката

Размерът на закупените от инициатора в рамките на тази сделка базисни експозиции между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SEAR43

Максимален размер на финансирането

Максимален размер на финансирането, което може да бъде предоставено на инициатора в рамките на сделката, към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SEAR44

Бенчмарк за лихвения суап

Опишете видът на бенчмарка за лихвения суап, фиксиран по платежното рамо: Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва видът по последния договорен лихвен суап.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SEAR45

Дата на падеж на лихвения суап

Датата на падежа на лихвения суап на ниво сделка.

Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва датата на падежа на последния суап.

НЕ

ДА

SEAR46

Номинал на лихвения суап

Номиналната стойност на лихвения суап на ниво сделка.

Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва номиналът на последния лихвен суап.

НЕ

ДА

SEAR47

Валута по платежното рамо на валутния суап

Въведете валутата, която се използва по платежното рамо на суапа. Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва видът по последния договорен валутен суап.

НЕ

ДА

SEAR48

Валута по получаващото рамо на валутния суап

Въведете валутата, която се плаща по получаващото рамо на суапа. Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва видът по последния договорен валутен суап.

НЕ

ДА

SEAR49

Обменен курс по валутния суап

Обменният курс, определен за валутния суап на ниво сделка.

Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва обменният курс за последния суап.

НЕ

ДА

SEAR50

Дата на падеж на валутния суап

Датата на падежа на валутния суап на ниво сделка.

Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва датата на падежа на последния сключен суап.

НЕ

ДА

SEAR51

Номинал на валутния суап

Номиналната стойност на валутния суап на ниво сделка.

Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва сумата, покрита от последния сключен суап.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

Раздел „Информация на ниво транш/облигация“

SEAT1

Единен идентификатор — програма за ОАТЦК

Докладва се същият единен идентификатор на програмата за ОАТЦК като въведения в поле SEAS1.

НЕ

НЕ

SEAT2

Първоначален идентификатор на облигацията

Първоначалният единен идентификатор, определен за този инструмент. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

SEAT3

Нов идентификатор на облигацията

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле SEAT2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда стойността от поле SEAT2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

SEAT4

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

Кодът ISIN, определен за този инструмент, когато е приложимо.

НЕ

ДА

SEAT5

Вид на транша/облигацията

Изберете най-подходящия вариант, описващ погасителния план на инструмента:

| | Фиксирано еднократно погасяване (т.е. фиксиран дата на падежа) (HBUL) |
| --- | --- |

Фиксирано еднократно погасяване (т.е. фиксиран дата на падежа) (HBUL)

| | Нефиксирано еднократно погасяване (т.е. предвидената дата на падеж може да бъде удължена до законоустановената дата на падежа) (SBUL) |
| --- | --- |

Нефиксирано еднократно погасяване (т.е. предвидената дата на падеж може да бъде удължена до законоустановената дата на падежа) (SBUL)

| | Редовно погасяване (т.е. главницата се погася на редовни дати на погасяване) (SAMO) |
| --- | --- |

Редовно погасяване (т.е. главницата се погася на редовни дати на погасяване) (SAMO)

| | Контролирано погасяване (т.е. погасяването на главницата започва след определен срок) (CAMM) |
| --- | --- |

Контролирано погасяване (т.е. погасяването на главницата започва след определен срок) (CAMM)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

SEAT6

Дата на емитиране

Датата, на която този инструмент е бил емитиран.

НЕ

НЕ

SEAT7

Законоустановен падеж

Датата, преди която този инструмент трябва да бъде изплатен, за да не бъде в неизпълнение

НЕ

ДА

SEAT8

Валута

Валутната деноминация на този инструмент.

НЕ

НЕ

SEAT9

Текущо салдо по главницата

Номиналното или условното салдо по този инструмент след текущата дата на плащане по главницата

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SEAT10

Текущ купон

Купонът по инструмента в базисни пунктове.

НЕ

НЕ

SEAT11

Текущ лихвен индекс

Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

| | Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) |
| --- | --- |

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

| | Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) |
| --- | --- |

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SEAT12

Срок на текущия лихвен индекс

Срок на текущия лихвен индекс:

| | Овърнайт (OVNG) |
| --- | --- |

Овърнайт (OVNG)

| | В рамките на деня (INDA) |
| --- | --- |

В рамките на деня (INDA)

| | 1 ден (DAIL) |
| --- | --- |

1 ден (DAIL)

| | 1 седмица (WEEK) |
| --- | --- |

1 седмица (WEEK)

| | 2 седмица (TOWK) |
| --- | --- |

2 седмица (TOWK)

| | 1 месец (MNTH) |
| --- | --- |

1 месец (MNTH)

| | 2 месеца (TOMN) |
| --- | --- |

2 месеца (TOMN)

| | 3 месеца (QUTR) |
| --- | --- |

3 месеца (QUTR)

| | 4 месеца (FOMN) |
| --- | --- |

4 месеца (FOMN)

| | 6 месеца (SEMI) |
| --- | --- |

6 месеца (SEMI)

| | 12 месеца (YEAR) |
| --- | --- |

12 месеца (YEAR)

| | До поискване (ONDE) |
| --- | --- |

До поискване (ONDE)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

SEAT13

Честотата на лихвените плащания

Честотата, с която трябва да бъде изплащана лихвата по този инструмент:

| | Месечна (MNTH) |
| --- | --- |

Месечна (MNTH)

| | Тримесечна (QUTR) |
| --- | --- |

Тримесечна (QUTR)

| | Полугодишна (SEMI) |
| --- | --- |

Полугодишна (SEMI)

| | Годишна (YEAR) |
| --- | --- |

Годишна (YEAR)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

SEAT14

Текущо кредитно подобрение

Текущо кредитно подобрение по инструмента, изчислено в съответствие с определението на инициатора/спонсора/ДСЦС

НЕ

НЕ

SEAT15

Формула на кредитното подобрение

Опишете/въведете формулата, използвана за изчисляване на кредитното подобрение на ниво облигация.

НЕ

ДА

Раздел „Информация на ниво сметка“

SEAA1

Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК

Докладва се същият единен идентификатор на сделката с ОАТЦК като въведения в поле SEAR2.

НЕ

НЕ

SEAA2

Първоначален идентификатор на сметката

Първоначалният единен идентификатор, определен за сметката. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

SEAA3

Нов идентификатор на сметката

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле SEAA2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в SEAA2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

SEAA4

Вид сметка

Видът на сметката:

| | Сметка за паричен резерв (CARE) |
| --- | --- |

Сметка за паричен резерв (CARE)

| | Сметка за резерв за смесване (CORE) |
| --- | --- |

Сметка за резерв за смесване (CORE)

| | Сметка за резерв за прихващане (SORE) |
| --- | --- |

Сметка за резерв за прихващане (SORE)

| | Ликвидно улеснение (LQDF) |
| --- | --- |

Ликвидно улеснение (LQDF)

| | Сметка по марж (MGAC) |
| --- | --- |

Сметка по марж (MGAC)

| | Друга сметка (OTHR) |
| --- | --- |

Друга сметка (OTHR)

НЕ

НЕ

SEAA5

Целево салдо по сметката

Сумата на средствата, която ще бъде депозирана по въпросната сметка, когато е изцяло захранена съгласно документацията по секюритизацията.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

SEAA6

Фактическо салдо по сметката

Салдото на депозираните по въпросната сметка средства към крайната дата на начисляване.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

SEAA7

Амортизиране на сметка

Дали сметката се амортизира през жизнения цикъл на секюритизацията?

НЕ

НЕ

Раздел „Информация на ниво контрагент“

SEAP1

Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК

Докладва се същият единен идентификатор на сделката с ОАТЦК като въведения в поле SEAR2.

НЕ

НЕ

SEAP2

ИКПС на контрагента

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на контрагента.

НЕ

НЕ

SEAP3

Наименование на контрагента

Посочете пълното юридическо наименование на контрагента. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

SEAP4

Вид контрагент

Видът на контрагента:

| | Банка, обслужваща сметката (ABNK) |
| --- | --- |

Банка, обслужваща сметката (ABNK)

| | Резервна банка, обслужваща сметката (ABNK) |
| --- | --- |

Резервна банка, обслужваща сметката (ABNK)

| | Посредник на банката, обслужваща сметката (ABFC) |
| --- | --- |

Посредник на банката, обслужваща сметката (ABFC)

| | Гарант на банката, обслужваща сметката (ABGR) |
| --- | --- |

Гарант на банката, обслужваща сметката (ABGR)

| | Посредник по обезпечението (CAGT) |
| --- | --- |

Посредник по обезпечението (CAGT)

| | Посредник по плащането (PAYA) |
| --- | --- |

Посредник по плащането (PAYA)

| | Посредник по изчисляването (CALC) |
| --- | --- |

Посредник по изчисляването (CALC)

| | Административен посредник (ADMI) |
| --- | --- |

Административен посредник (ADMI)

| | Административен подпосредник (ADSA) |
| --- | --- |

Административен подпосредник (ADSA)

| | Посредник по прехвърлянето (RANA) |
| --- | --- |

Посредник по прехвърлянето (RANA)

| | Посредник по проверката (VERI) |
| --- | --- |

Посредник по проверката (VERI)

| | Посредник по ценните книжа (SECU) |
| --- | --- |

Посредник по ценните книжа (SECU)

| | Лице, осигуряващо парични средства (CAPR) |
| --- | --- |

Лице, осигуряващо парични средства (CAPR)

| | Обезпечител (COLL) |
| --- | --- |

Обезпечител (COLL)

| | Доставчик по гарантиран инвестиционен договор (GICP) |
| --- | --- |

Доставчик по гарантиран инвестиционен договор (GICP)

| | Доставчик по полица за кредитно застраховане (IPCP) |
| --- | --- |

Доставчик по полица за кредитно застраховане (IPCP)

| | Доставчик на ликвидно улеснение (LQDF) |
| --- | --- |

Доставчик на ликвидно улеснение (LQDF)

| | Доставчик на резервно ликвидно улеснение (BLQP) |
| --- | --- |

Доставчик на резервно ликвидно улеснение (BLQP)

| | Страна по спестовна ипотека (SVMP) |
| --- | --- |

Страна по спестовна ипотека (SVMP)

| | Емитент (ISSR) |
| --- | --- |

Емитент (ISSR)

| | Инициатор (ORIG) |
| --- | --- |

Инициатор (ORIG)

| | Продавач (SELL) |
| --- | --- |

Продавач (SELL)

| | Спонсор на дружество със специална инвестиционна цел — секюритизация |
| --- | --- |

Спонсор на дружество със специална инвестиционна цел — секюритизация

| | Обслужващо лице (SERV) |
| --- | --- |

Обслужващо лице (SERV)

| | Резервно обслужващо лице (BSER) |
| --- | --- |

Резервно обслужващо лице (BSER)

| | Посредник на обслужващото лице (BSRF) |
| --- | --- |

Посредник на обслужващото лице (BSRF)

| | Специално обслужващо лице (SSRV) |
| --- | --- |

Специално обслужващо лице (SSRV)

| | Записващо дружество (SUBS) |
| --- | --- |

Записващо дружество (SUBS)

| | Доставчик на лихвен суап (IRSP) |
| --- | --- |

Доставчик на лихвен суап (IRSP)

| | Резервен доставчик на лихвен суап (BIPR) |
| --- | --- |

Резервен доставчик на лихвен суап (BIPR)

| | Доставчик на валутен суап (CSPR) |
| --- | --- |

Доставчик на валутен суап (CSPR)

| | Резервен доставчик на валутен суап (BCSP) |
| --- | --- |

Резервен доставчик на валутен суап (BCSP)

| | Одитор (AUDT) |
| --- | --- |

Одитор (AUDT)

| | Съветник (CNSL) |
| --- | --- |

Съветник (CNSL)

| | Попечител (TRUS) |
| --- | --- |

Попечител (TRUS)

| | Представител на титулярите (REPN) |
| --- | --- |

Представител на титулярите (REPN)

| | Поемател (UNDR) |
| --- | --- |

Поемател (UNDR)

| | Организатор (ARRG) |
| --- | --- |

Организатор (ARRG)

| | Търговец (DEAL) |
| --- | --- |

Търговец (DEAL)

| | Управител (MNGR) |
| --- | --- |

Управител (MNGR)

| | Издател на акредитив (LCPR) |
| --- | --- |

Издател на акредитив (LCPR)

| | Дружество за секюритизация с повече от един продавач (MSCD) |
| --- | --- |

Дружество за секюритизация с повече от един продавач (MSCD)

| | Дружество със специална цел — секюритизация (SSPE) |
| --- | --- |

Дружество със специална цел — секюритизация (SSPE)

| | Посредник по осигуряване на ликвидност или ликвидация (LQAG) |
| --- | --- |

Посредник по осигуряване на ликвидност или ликвидация (LQAG)

| | Собственик на капитала на дружество със специална инвестиционна цел/ДСЦС (EQOC) |
| --- | --- |

Собственик на капитала на дружество със специална инвестиционна цел/ДСЦС (EQOC)

| | Доставчик на краткосрочен револвиращ заем (Swingline) (LQDF) |
| --- | --- |

Доставчик на краткосрочен револвиращ заем (Swingline) (LQDF)

| | Лице, предоставящо заем или лизинг за започване на дейността (SULP) |
| --- | --- |

Лице, предоставящо заем или лизинг за започване на дейността (SULP)

| | Контрагент по споразумение за обратно изкупуване (RAGC) |
| --- | --- |

Контрагент по споразумение за обратно изкупуване (RAGC)

| | Дружество за управление на касови средства (CASM) |
| --- | --- |

Дружество за управление на касови средства (CASM)

| | Банка, обслужваща събирателната сметка (CACB) |
| --- | --- |

Банка, обслужваща събирателната сметка (CACB)

| | Банка, обслужваща сметката на обезпечението (COLA) |
| --- | --- |

Банка, обслужваща сметката на обезпечението (COLA)

| | Доставчик на подчинен заем (SBLP) |
| --- | --- |

Доставчик на подчинен заем (SBLP)

| | Дружество за управление на обезпечени кредитни задължения (CLOM) |
| --- | --- |

Дружество за управление на обезпечени кредитни задължения (CLOM)

| | Консултант по портфейла (PRTA) |
| --- | --- |

Консултант по портфейла (PRTA)

| | Агент по заместване (SUBA) |
| --- | --- |

Агент по заместване (SUBA)

| | Друг/-а/-о/-и (OTHR) |
| --- | --- |

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

SEAP5

Държава на установяване на контрагента

Държавата, в която е установен контрагентът.

НЕ

НЕ

SEAP6

Праг за рейтинг на контрагента

Въвежда се прагът за рейтинг на контрагента към крайната дата за предаване на данните, ако такъв е определен за извършваната от този контрагент по секюритизацията услуга.

Всички рейтинги (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SEAP7

Рейтинг на контрагента

Въвежда се рейтингът на контрагента към крайната дата за предаване на данните, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията.

Всички прагове за рейтинги (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SEAP8

ИКПС на източника на рейтинга на контрагента

Въвежда се идентификационният код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на лицето, изготвило рейтинга на контрагента, към крайната дата за предаване на данните, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията.

Ако има няколко рейтинга, всички ИКПС на изготвилите рейтингите лица трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

SEAP9

Наименование на източника на рейтинга на контрагента

Въвежда се пълното наименование на лицето, изготвило рейтинга на контрагента, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

Ако има няколко рейтинга, всички ИКПС на изготвилите рейтингите лица трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.

НЕ

ДА

Раздел „Друга информация“

SEAO1

Единен идентификатор

Единният идентификатор, въведен в поле SEAS1.

НЕ

НЕ

SEAO2

Редове с друга информация

Въведете номерата на редовете, съдържащи друга информация

НЕ

НЕ

SEAO3

Друга информация

Друга информация по редове

НЕ

НЕ

---

| 3.9.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 289/217 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/217

---

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1225 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2019 година

за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и стандартизираните образци, използвани от инициатора, спонсора и ДСЦС за предоставяне на информацията и данните за секюритизацията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) No 1060/2009 и (ЕС) No 648/2012 (1), и по-специално член 7, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

| (1) | В обхвата на член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2402 попадат всички секюритизации, в т.ч. секюритизациите, за които трябва да се изготви проспект съгласно Регламент (ЕС) No 2017/1129 (2) (наричани „публични“ секюритизации), и секюритизациите, за които не е необходимо да се изготви проспект (наричани „частни“ секюритизации). Член 16, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 се отнася за секюритизациите, информацията за които се предоставя чрез регистър на секюритизации, който не включва частни секюритизации. |
| --- | --- |

(1)

В обхвата на член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2402 попадат всички секюритизации, в т.ч. секюритизациите, за които трябва да се изготви проспект съгласно Регламент (ЕС) No 2017/1129 (2) (наричани „публични“ секюритизации), и секюритизациите, за които не е необходимо да се изготви проспект (наричани „частни“ секюритизации). Член 16, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 се отнася за секюритизациите, информацията за които се предоставя чрез регистър на секюритизации, който не включва частни секюритизации.

| (2) | Секюритизациите са сложни и разнородни. За да могат инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да извършват ефикасно събиране на данни и оценка, посочената в член 7, параграф 1, букви а) и д) и член 17, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 информация следва да се предоставят в хармонизиран формат. В допълнение, когато информацията се предоставя чрез регистър на секюритизации, хармонизираният формат също така ще улесни безпроблемното обобщаване и сравняване между регистрите на транзакции. |
| --- | --- |

(2)

Секюритизациите са сложни и разнородни. За да могат инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да извършват ефикасно събиране на данни и оценка, посочената в член 7, параграф 1, букви а) и д) и член 17, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 информация следва да се предоставят в хармонизиран формат. В допълнение, когато информацията се предоставя чрез регистър на секюритизации, хармонизираният формат също така ще улесни безпроблемното обобщаване и сравняване между регистрите на транзакции.

| (3) | Разходите за пазарните участници следва да бъдат сведени до минимум. Ето защо форматът за докладване на секюритизации следва да бъдат сходен, доколкото това е възможно, на формата, предвиден за докладване на договорите за деривати съгласно член 9 от Регламент (ЕС) No 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3) и за докладването на данните за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (4). Освен това, когато информацията се предоставя чрез регистър на секюритизации, по отношение на формата за докладване следва също така да се вземат предвид наличните решения, разработени от съществуващите субекти, събиращи данни за секюритизации. Поради това е целесъобразно да се изисква и при докладването на секюритизации да се използва формат XML, който обичайно се прилага за докладване на информация относно заеми и други подобни базисни експозиции. |
| --- | --- |

(3)

Разходите за пазарните участници следва да бъдат сведени до минимум. Ето защо форматът за докладване на секюритизации следва да бъдат сходен, доколкото това е възможно, на формата, предвиден за докладване на договорите за деривати съгласно член 9 от Регламент (ЕС) No 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3) и за докладването на данните за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (4). Освен това, когато информацията се предоставя чрез регистър на секюритизации, по отношение на формата за докладване следва също така да се вземат предвид наличните решения, разработени от съществуващите субекти, събиращи данни за секюритизации. Поради това е целесъобразно да се изисква и при докладването на секюритизации да се използва формат XML, който обичайно се прилага за докладване на информация относно заеми и други подобни базисни експозиции.

| (4) | Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като с тях се определят форматът и образците, чрез които инициаторът, спонсорът или ДСЦС предоставя на различни страни информацията за съответната секюритизация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, както и с цел да се осигури възможност за цялостен поглед и ефективен достъп до цялата съответна информация за дадена секюритизация, е необходимо техническите стандарти за изпълнение да бъдат включени в един регламент. |
| --- | --- |

(4)

Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като с тях се определят форматът и образците, чрез които инициаторът, спонсорът или ДСЦС предоставя на различни страни информацията за съответната секюритизация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, както и с цел да се осигури възможност за цялостен поглед и ефективен достъп до цялата съответна информация за дадена секюритизация, е необходимо техническите стандарти за изпълнение да бъдат включени в един регламент.

| (5) | Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). |
| --- | --- |

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

| (6) | ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5), |
| --- | --- |

(6)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ 1

ОБРАЗЦИ ЗА ВСИЧКИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ

Член 1

Образци за базисни експозиции

1.   Информацията, посочена в член 2, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията (6), се предоставя, като се използват следните образци:

| а) | образеца от приложение II към настоящия регламент за заеми за частни домакинства, обезпечени с жилищни недвижими имоти, независимо от целта на тези заеми; |
| --- | --- |

а)

образеца от приложение II към настоящия регламент за заеми за частни домакинства, обезпечени с жилищни недвижими имоти, независимо от целта на тези заеми;

| б) | образеца от приложение III към настоящия регламент за заеми с цел придобиване на търговски недвижим имот или обезпечени с търговски недвижим имот; |
| --- | --- |

б)

образеца от приложение III към настоящия регламент за заеми с цел придобиване на търговски недвижим имот или обезпечени с търговски недвижим имот;

| в) | образеца от приложение IV към настоящия регламент за корпоративни базисни експозиции, включително базисни експозиции към микро-, малки и средни предприятия; |
| --- | --- |

в)

образеца от приложение IV към настоящия регламент за корпоративни базисни експозиции, включително базисни експозиции към микро-, малки и средни предприятия;

| г) | образеца от приложение V към настоящия регламент за автомобилни базисни експозиции, включително обезпечени с автомобили заеми и лизинги за юридически или физически лица; |
| --- | --- |

г)

образеца от приложение V към настоящия регламент за автомобилни базисни експозиции, включително обезпечени с автомобили заеми и лизинги за юридически или физически лица;

| д) | образеца от приложение VI към настоящия регламент за потребителски базисни експозиции; |
| --- | --- |

д)

образеца от приложение VI към настоящия регламент за потребителски базисни експозиции;

| е) | образеца от приложение VII към настоящия регламент за базисни експозиции по кредитни карти; |
| --- | --- |

е)

образеца от приложение VII към настоящия регламент за базисни експозиции по кредитни карти;

| ж) | образеца от приложение VIII към настоящия регламент за лизингови базисни експозиции; |
| --- | --- |

ж)

образеца от приложение VIII към настоящия регламент за лизингови базисни експозиции;

| з) | образеца от приложение IX към настоящия регламент за базисните експозиции, които не попадат в никоя от посочените в букви а) — ж) категории. |
| --- | --- |

з)

образеца от приложение IX към настоящия регламент за базисните експозиции, които не попадат в никоя от посочените в букви а) — ж) категории.

2.   Информацията, посочена в член 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват следните образци:

| а) | посочените в параграф 1 от настоящия член образци по отношение на съответните видове експозиции; |
| --- | --- |

а)

посочените в параграф 1 от настоящия член образци по отношение на съответните видове експозиции;

| б) | образеца от приложение X за секюритизации по необслужвани експозиции съгласно посоченото в член 2, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. |
| --- | --- |

б)

образеца от приложение X за секюритизации по необслужвани експозиции съгласно посоченото в член 2, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

3.   Информацията, посочена в член 2, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XI.

Член 2

Образци за инвеститорския доклад

1.   Информацията, посочена в член 3, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XII.

2.   Информацията, посочена в член 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XIII.

РАЗДЕЛ 2

ОБРАЗЦИ ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГОТВИ ПРОСПЕКТ (ПУБЛИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ)

Член 3

Образци за вътрешна информация

1.   Информацията, посочена в член 6, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XIV.

2.   Информацията, посочена в член 6, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XV.

Член 4

Образци за значими събития

1.   Информацията, посочена в член 7, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XIV.

2.   Информацията, посочена в член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XV.

РАЗДЕЛ 3

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 5

Формат на информацията

1.   Форматът на информацията, предоставена в образците от приложения I—XV, съответства на формата, посочен в таблица 1 от приложение I.

2.   Информацията се подава в общ електронен и машинночетим вид и чрез общи образци във формат XML.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

---

(1)  
  ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

1

(2)  Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).

2

(3)  Регламент (ЕС) No 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

3

(4)  Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) No 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

4

(5)  Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение No 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение No 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15 декември 2010 г., стр. 84).

5

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

6

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формати за полетата

| ОЗНАЧЕНИЕ | ВИД НА ДАННИТЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | До n на брой буквено-цифрови знака | Поле за свободен текст. Да се попълва във формат ASCII с главни букви (без букви с ударения). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 буквено-цифрови знака | Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2). Да се попълва във формат ASCII (без букви с ударения). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 буквено-цифрови знака | Трибуквен код на валутата по ISO 4217. Да се попълва във формат ASCII (без букви с ударения). |
| {YEAR} | Формат на годината по стандарт ISO 8601 | Годините се попълват в следния формат: ГГГГ |
| {DATEFORMAT} | Формат на датата по стандарт ISO 8601 | Датата се попълва в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД |
| {MONETARY} | 0—18 цифри, от които до 5 след десетичната запетая | Определен брой парични единици, посочени в дадена валута, като паричната единица е еднозначна и е в съответствие със стандарта ISO 4217. |
| {NUMERIC} | 0—18 цифри, от които до 5 след десетичната запетая | До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка |
| {INTEGER-n} | Цяло число с общо до n цифри | Цифрово поле за положителни и отрицателни цели числа. |
| {Y/N} | 1 буквено-цифров знак | „вярно“- Y
  „невярно“– N |
| {ISIN} | 12 буквено-цифрови знака | ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166. |
| {LEI} | 20 буквено-цифрови знака | Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442 |
| {LIST} | | Както е посочено в описанието на съответното поле |
| {NUTS} | 5 буквено-цифрови знака | Отнася се за общата класификация на териториалните единици за статистически цели, поддържана от Евростат. Предоставя се информация на равнище NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
| {NACE} | 7 буквено-цифрови знака | Отнася се за статистическата класификация на икономическите дейности в Европейския съюз, поддържана на посочения в настоящата клетка уебсайт, както е посочено в Регламент (ЕО) No 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета  (1).
  За всяка икономическа дейност трябва да бъде използвано най-подробното ниво на класификация (т.е. пълният код — 6 или 7 знака, включително десетични числа). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
| {PERCENTAGE} | 0—11 цифри, от които до 10 след десетичната запетая. | Дял, изразен като процент, т.е. в стотни, напр. 0,7 е 7/10 от процента, а 7,0 е 7 %. |
| {TELEPHONE} | А „+“, последван от кода на държавата (от 1 на 3 знака), след което „-“ и накрая комбинация от числа, „(„,“)“, „+“ и „-“ (до 30 знака). | Събирането на информация, при което се посочва конкретен телефонен номер, както е определен от телекомуникационните услуги. |
| {ESA} | 7 буквено-цифрови знака | Секторът според Европейската система от сметки (2010), като се използват кодовете, посочени в таблица 1 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС]  (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
| {WATCHLIST} | 2 буквено-цифрови знака | Кодът по списъка за наблюдение на обслужващото лице, посочен в таблица 2 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС]. |

ОЗНАЧЕНИЕ

ВИД НА ДАННИТЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

{ALPHANUM-n}

До n на брой буквено-цифрови знака

Поле за свободен текст. Да се попълва във формат ASCII с главни букви (без букви с ударения).

{COUNTRYCODE_2}

2 буквено-цифрови знака

Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2). Да се попълва във формат ASCII (без букви с ударения).

{CURRENCYCODE_3}

3 буквено-цифрови знака

Трибуквен код на валутата по ISO 4217. Да се попълва във формат ASCII (без букви с ударения).

{YEAR}

Формат на годината по стандарт ISO 8601

Годините се попълват в следния формат: ГГГГ

{DATEFORMAT}

Формат на датата по стандарт ISO 8601

Датата се попълва в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД

{MONETARY}

0—18 цифри, от които до 5 след десетичната запетая

Определен брой парични единици, посочени в дадена валута, като паричната единица е еднозначна и е в съответствие със стандарта ISO 4217.

{NUMERIC}

0—18 цифри, от които до 5 след десетичната запетая

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка

{INTEGER-n}

Цяло число с общо до n цифри

Цифрово поле за положителни и отрицателни цели числа.

{Y/N}

1 буквено-цифров знак

„вярно“- Y

„невярно“– N

{ISIN}

12 буквено-цифрови знака

ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166.

{LEI}

20 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442

{LIST}

Както е посочено в описанието на съответното поле

{NUTS}

5 буквено-цифрови знака

Отнася се за общата класификация на териториалните единици за статистически цели, поддържана от Евростат. Предоставя се информация на равнище NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

{NACE}

7 буквено-цифрови знака

Отнася се за статистическата класификация на икономическите дейности в Европейския съюз, поддържана на посочения в настоящата клетка уебсайт, както е посочено в Регламент (ЕО) No 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета  (1).

За всяка икономическа дейност трябва да бъде използвано най-подробното ниво на класификация (т.е. пълният код — 6 или 7 знака, включително десетични числа). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

{PERCENTAGE}

0—11 цифри, от които до 10 след десетичната запетая.

Дял, изразен като процент, т.е. в стотни, напр. 0,7 е 7/10 от процента, а 7,0 е 7 %.

{TELEPHONE}

А „+“, последван от кода на държавата (от 1 на 3 знака), след което „-“ и накрая комбинация от числа, „(„,“)“, „+“ и „-“ (до 30 знака).

Събирането на информация, при което се посочва конкретен телефонен номер, както е определен от телекомуникационните услуги.

{ESA}

7 буквено-цифрови знака

Секторът според Европейската система от сметки (2010), като се използват кодовете, посочени в таблица 1 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС]  (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

{WATCHLIST}

2 буквено-цифрови знака

Кодът по списъка за наблюдение на обслужващото лице, посочен в таблица 2 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС].

---

(1)  Регламент (ЕО) No 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) No 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО Регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец за базисните експозиции — Жилищни недвижими имоти

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| RREL1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| RREL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| RREL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| RREL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| RREL5 | Нов идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| RREL6 | Крайна дата за предаване на данните | {DATEFORMAT} |
| RREL7 | Дата на включване в групата | {DATEFORMAT} |
| RREL8 | Дата на обратно изкупуване | {DATEFORMAT} |
| RREL9 | Дата на погасяване | {DATEFORMAT} |
| RREL10 | Местно лице | {Y/N} |
| RREL11 | Географски регион — длъжник | {NUTS} |
| RREL12 | Класификация на географския регион | {YEAR} |
| RREL13 | Трудов статус | {LIST} |
| RREL14 | Длъжник с нарушена кредитоспособност | {Y/N} |
| RREL15 | Вид клиент | {LIST} |
| RREL16 | Първичен доход | {MONETARY} |
| RREL17 | Вид на първичния доход | {LIST} |
| RREL18 | Валута на първичния доход | {CURRENCYCODE_3} |
| RREL19 | Проверка на първичния доход | {LIST} |
| RREL20 | Вторичен доход | {MONETARY} |
| RREL21 | Проверка на вторичния доход | {LIST} |
| RREL22 | Специални схеми | {ALPHANUM-10000} |
| RREL23 | Дата на иницииране | {DATEFORMAT} |
| RREL24 | Дата на падеж | {DATEFORMAT} |
| RREL25 | Първоначален срок | {INTEGER-9999} |
| RREL26 | Канал на иницииране | {LIST} |
| RREL27 | Предмет | {LIST} |
| RREL28 | Валута | {CURRENCYCODE_3} |
| RREL29 | Първоначално салдо по главницата | {MONETARY} |
| RREL30 | Текущо салдо по главницата | {MONETARY} |
| RREL31 | Предходни салда по главницата | {MONETARY} |
| RREL32 | Базисни експозиции с еднакъв ранг | {MONETARY} |
| RREL33 | Общ кредитен лимит | {MONETARY} |
| RREL34 | Покупна цена | {PERCENTAGE} |
| RREL35 | Вид на погасяването | {LIST} |
| RREL36 | Крайна дата на гратисния период по главницата | {DATEFORMAT} |
| RREL37 | Честота на редовните погасителни вноски по главницата | {LIST} |
| RREL38 | Честота на редовните лихвени плащания | {LIST} |
| RREL39 | Дължимо плащане | {MONETARY} |
| RREL40 | Съотношение на дълга към дохода | {PERCENTAGE} |
| RREL41 | Размер на крайната погасителна вноска | {MONETARY} |
| RREL42 | Вид лихвен процент | {LIST} |
| RREL43 | Текущ лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| RREL44 | Текущ лихвен индекс | {LIST} |
| RREL45 | Срок на текущия лихвен индекс | {LIST} |
| RREL46 | Текущ лихвен марж | {PERCENTAGE} |
| RREL47 | Честота на актуализиране на лихвения процент | {INTEGER-9999} |
| RREL48 | Максимален лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| RREL49 | Минимален лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| RREL50 | Марж при първа промяна | {PERCENTAGE} |
| RREL51 | Датата на първата промяна на лихвения процент | {DATEFORMAT} |
| RREL52 | Марж при втора промяна | {PERCENTAGE} |
| RREL53 | Дата на втората промяна на лихвения процент | {DATEFORMAT} |
| RREL54 | Марж при трета промяна | {PERCENTAGE} |
| RREL55 | Дата на третата промяна на лихвения процент | {DATEFORMAT} |
| RREL56 | Преразгледан лихвен индекс | {LIST} |
| RREL57 | Срок на преразгледания лихвен индекс | {LIST} |
| RREL58 | Брой на плащанията преди секюритизацията | {INTEGER-9999} |
| RREL59 | Процент на разрешените авансови плащания за година | {PERCENTAGE} |
| RREL60 | Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания | {DATEFORMAT} |
| RREL61 | Такса за авансови плащания | {MONETARY} |
| RREL62 | Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания | {DATEFORMAT} |
| RREL63 | Дата на авансово плащане | {DATEFORMAT} |
| RREL64 | Кумулативни авансови плащания | {MONETARY} |
| RREL65 | Дата на преструктуриране | {DATEFORMAT} |
| RREL66 | Дата на последното просрочие | {DATEFORMAT} |
| RREL67 | Размер на просрочените задължения | {MONETARY} |
| RREL68 | Брой просрочени дни | {INTEGER-9999} |
| RREL69 | Статус на сметката | {LIST} |
| RREL70 | Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението | {LIST} |
| RREL71 | Размер на неизпълнението | {MONETARY} |
| RREL72 | Дата на неизпълнението | {DATEFORMAT} |
| RREL73 | Разпределени загуби | {MONETARY} |
| RREL74 | Кумулативни възстановявания | {MONETARY} |
| RREL75 | Съдебно производство | {Y/N} |
| RREL76 | Регресен иск | {Y/N} |
| RREL77 | Сума по депозита | {MONETARY} |
| RREL78 | Застрахователен или инвестиционен доставчик | {ALPHANUM-1000} |
| RREL79 | Наименование на първоначалния заемодател | {ALPHANUM-100} |
| RREL80 | ИКПС на първоначалния заемодател | {LEI} |
| RREL81 | Държава на установяване на първоначалния заемодател | {COUNTRYCODE_2} |
| RREL82 | Наименование на инициатора | {ALPHANUM-100} |
| RREL83 | ИКПС на инициатора | {LEI} |
| RREL84 | Държава на установяване на инициатора | {COUNTRYCODE_2} |
| Раздел „Информация на ниво обезпечение“ |
| RREC1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| RREC2 | Идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| RREC3 | Първоначален идентификатор на обезпечението | {ALPHANUM-1000} |
| RREC4 | Нов идентификатор на обезпечението | {ALPHANUM-1000} |
| RREC5 | Вид обезпечение | {LIST} |
| RREC6 | Географски регион — обезпечение | {NUTS} |
| RREC7 | Вид заетост | {LIST} |
| RREC8 | Ред | {INTEGER-9999} |
| RREC9 | Вид на имота | {LIST} |
| RREC10 | Оценка по сертификата за енергийни характеристики | {LIST} |
| RREC11 | Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики | {ALPHANUM-100} |
| RREC12 | Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението | {PERCENTAGE} |
| RREC13 | Текуща оценъчна стойност | {MONETARY} |
| RREC14 | Метод на текущата оценка | {LIST} |
| RREC15 | Дата на текущата оценка | {DATEFORMAT} |
| RREC16 | Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението | {PERCENTAGE} |
| RREC17 | Първоначална оценъчна стойност | {MONETARY} |
| RREC18 | Метод на първоначалната оценка | {LIST} |
| RREC19 | Дата на първоначалната оценка | {DATEFORMAT} |
| RREC20 | Дата на продажба | {DATEFORMAT} |
| RREC21 | Продажна цена | {MONETARY} |
| RREC22 | Валута на обезпечението | {CURRENCYCODE_3} |
| RREC23 | Вид гарант | {LIST} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

RREL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

RREL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

RREL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

RREL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

RREL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

RREL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

RREL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

RREL8

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

RREL9

Дата на погасяване

{DATEFORMAT}

RREL10

Местно лице

{Y/N}

RREL11

Географски регион — длъжник

{NUTS}

RREL12

Класификация на географския регион

{YEAR}

RREL13

Трудов статус

{LIST}

RREL14

Длъжник с нарушена кредитоспособност

{Y/N}

RREL15

Вид клиент

{LIST}

RREL16

Първичен доход

{MONETARY}

RREL17

Вид на първичния доход

{LIST}

RREL18

Валута на първичния доход

{CURRENCYCODE_3}

RREL19

Проверка на първичния доход

{LIST}

RREL20

Вторичен доход

{MONETARY}

RREL21

Проверка на вторичния доход

{LIST}

RREL22

Специални схеми

{ALPHANUM-10000}

RREL23

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

RREL24

Дата на падеж

{DATEFORMAT}

RREL25

Първоначален срок

{INTEGER-9999}

RREL26

Канал на иницииране

{LIST}

RREL27

Предмет

{LIST}

RREL28

Валута

{CURRENCYCODE_3}

RREL29

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

RREL30

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

RREL31

Предходни салда по главницата

{MONETARY}

RREL32

Базисни експозиции с еднакъв ранг

{MONETARY}

RREL33

Общ кредитен лимит

{MONETARY}

RREL34

Покупна цена

{PERCENTAGE}

RREL35

Вид на погасяването

{LIST}

RREL36

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

RREL37

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

RREL38

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

RREL39

Дължимо плащане

{MONETARY}

RREL40

Съотношение на дълга към дохода

{PERCENTAGE}

RREL41

Размер на крайната погасителна вноска

{MONETARY}

RREL42

Вид лихвен процент

{LIST}

RREL43

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

RREL44

Текущ лихвен индекс

{LIST}

RREL45

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

RREL46

Текущ лихвен марж

{PERCENTAGE}

RREL47

Честота на актуализиране на лихвения процент

{INTEGER-9999}

RREL48

Максимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

RREL49

Минимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

RREL50

Марж при първа промяна

{PERCENTAGE}

RREL51

Датата на първата промяна на лихвения процент

{DATEFORMAT}

RREL52

Марж при втора промяна

{PERCENTAGE}

RREL53

Дата на втората промяна на лихвения процент

{DATEFORMAT}

RREL54

Марж при трета промяна

{PERCENTAGE}

RREL55

Дата на третата промяна на лихвения процент

{DATEFORMAT}

RREL56

Преразгледан лихвен индекс

{LIST}

RREL57

Срок на преразгледания лихвен индекс

{LIST}

RREL58

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

RREL59

Процент на разрешените авансови плащания за година

{PERCENTAGE}

RREL60

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

{DATEFORMAT}

RREL61

Такса за авансови плащания

{MONETARY}

RREL62

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

{DATEFORMAT}

RREL63

Дата на авансово плащане

{DATEFORMAT}

RREL64

Кумулативни авансови плащания

{MONETARY}

RREL65

Дата на преструктуриране

{DATEFORMAT}

RREL66

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

RREL67

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

RREL68

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

RREL69

Статус на сметката

{LIST}

RREL70

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

RREL71

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

RREL72

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

RREL73

Разпределени загуби

{MONETARY}

RREL74

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

RREL75

Съдебно производство

{Y/N}

RREL76

Регресен иск

{Y/N}

RREL77

Сума по депозита

{MONETARY}

RREL78

Застрахователен или инвестиционен доставчик

{ALPHANUM-1000}

RREL79

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

RREL80

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

RREL81

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

RREL82

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

RREL83

ИКПС на инициатора

{LEI}

RREL84

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

RREC1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

RREC2

Идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

RREC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

RREC4

Нов идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

RREC5

Вид обезпечение

{LIST}

RREC6

Географски регион — обезпечение

{NUTS}

RREC7

Вид заетост

{LIST}

RREC8

Ред

{INTEGER-9999}

RREC9

Вид на имота

{LIST}

RREC10

Оценка по сертификата за енергийни характеристики

{LIST}

RREC11

Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики

{ALPHANUM-100}

RREC12

Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

RREC13

Текуща оценъчна стойност

{MONETARY}

RREC14

Метод на текущата оценка

{LIST}

RREC15

Дата на текущата оценка

{DATEFORMAT}

RREC16

Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

RREC17

Първоначална оценъчна стойност

{MONETARY}

RREC18

Метод на първоначалната оценка

{LIST}

RREC19

Дата на първоначалната оценка

{DATEFORMAT}

RREC20

Дата на продажба

{DATEFORMAT}

RREC21

Продажна цена

{MONETARY}

RREC22

Валута на обезпечението

{CURRENCYCODE_3}

RREC23

Вид гарант

{LIST}

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образец за базисните експозиции — Търговски недвижими имоти

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| CREL1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| CREL2 | Първоначален идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| CREL3 | Нов идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| CREL4 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| CREL5 | Нов идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| CREL6 | Крайна дата за предаване на данните | {DATEFORMAT} |
| CREL7 | Дата на включване в групата | {DATEFORMAT} |
| CREL8 | Дата на преструктуриране | {DATEFORMAT} |
| CREL9 | Дата на обратно изкупуване | {DATEFORMAT} |
| CREL10 | Дата на заместването | {DATEFORMAT} |
| CREL11 | Дата на погасяване | {DATEFORMAT} |
| CREL12 | Географски регион — длъжник | {NUTS} |
| CREL13 | Класификация на географския регион | {YEAR} |
| CREL14 | Специални схеми | {ALPHANUM-10000} |
| CREL15 | Дата на иницииране | {DATEFORMAT} |
| CREL16 | Начална дата на погасяване | {DATEFORMAT} |
| CREL17 | Дата на падежа към датата на секюритизация | {DATEFORMAT} |
| CREL18 | Дата на падеж | {DATEFORMAT} |
| CREL19 | Първоначален срок | {INTEGER-9999} |
| CREL20 | Продължителност на опцията за удължаване | {INTEGER-9999} |
| CREL21 | Характер на опцията за удължаване | {LIST} |
| CREL22 | Валута | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL23 | Текущо салдо по главницата | {MONETARY} |
| CREL24 | Първоначално салдо по главницата | {MONETARY} |
| CREL25 | Първоначално салдо по главницата към датата на секюритизация | {MONETARY} |
| CREL26 | Салдо по договорената, но неусвоена част от базисната експозиция | {MONETARY} |
| CREL27 | Общо други дължими суми | {MONETARY} |
| CREL28 | Покупна цена | {PERCENTAGE} |
| CREL29 | Дата на последно използване | {DATEFORMAT} |
| CREL30 | Предмет | {LIST} |
| CREL31 | Структура | {LIST} |
| CREL32 | Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни лихвени плащания | {LIST} |
| CREL33 | Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни погасителни вноски по главницата | {LIST} |
| CREL34 | Разпределение на погасителните вноски по главницата към първостепенния заем | {PERCENTAGE} |
| CREL35 | Вид каскадно разпределение | {LIST} |
| CREL36 | Покупна цена на базисните експозиции в неизпълнение | {PERCENTAGE} |
| CREL37 | Възможни ли са плащания за отстраняване на неизпълнението? | {LIST} |
| CREL38 | Ограничения върху продажбата на подчинен заем? | {Y/N} |
| CREL39 | Свързан ли е титулярят по подчинен заем с длъжника? | {Y/N} |
| CREL40 | Контрол на титуляря по подчинен заем върху процедурата по преструктуриране | {Y/N} |
| CREL41 | Дали неплащане по вземания с по-висок ранг представлява неизпълнение по базисната експозиция? | {Y/N} |
| CREL42 | Дали неплащане по базисни експозиции с еднакъв ранг представлява неизпълнение по имота? | {Y/N} |
| CREL43 | Съгласие на титуляря | {Y/N} |
| CREL44 | Насрочена среща на титулярите | {DATEFORMAT} |
| CREL45 | Синдикирана | {Y/N} |
| CREL46 | Участие на ДСЦС | {LIST} |
| CREL47 | Последствия при нарушаване на финансова клауза | {LIST} |
| CREL48 | Санкции за неподаване на финансова информация | {Y/N} |
| CREL49 | Регресен иск | {Y/N} |
| CREL50 | Регресен иск — трета страна | {Y/N} |
| CREL51 | Подход на обслужване | {Y/N} |
| CREL52 | Суми, държани по гаранционна сметка | {MONETARY} |
| CREL53 | Събиране на суми по гаранционна сметка | {Y/N} |
| CREL54 | Събиране на други суми по гаранционна сметка | {Y/N} |
| CREL55 | Активиращо събитие за заделянето на суми по гаранционна сметка | {LIST} |
| CREL56 | Целеви суми/резерви по гаранционна сметка | {MONETARY} |
| CREL57 | Условия за усвояване на сумите по гаранционна сметка | {ALPHANUM-1000} |
| CREL58 | Условия за използването на паричния резерв | {LIST} |
| CREL59 | Валута на гаранционната сметка | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL60 | Валута на гаранционните плащания | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL61 | Общо салдо на резервите | {MONETARY} |
| CREL62 | Валута на резервната сметка | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL63 | Настъпило активиращо събитие за гаранционната сметка | {Y/N} |
| CREL64 | Суми, добавени към сумите по гаранционна сметка през текущия период | {MONETARY} |
| CREL65 | Приходи | {MONETARY} |
| CREL66 | Оперативни разходи към датата на секюритизация | {MONETARY} |
| CREL67 | Капиталови разходи към датата на секюритизация | {MONETARY} |
| CREL68 | Валута на финансовия отчет | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL69 | Нарушение на длъжника при докладването | {Y/N} |
| CREL70 | Метод за изчисляване на коефициента на дългово покритие | {LIST} |
| CREL71 | Показател на коефициента на дългово покритие към датата на секюритизация | {LIST} |
| CREL72 | Най-актуален показател на коефициента на дългово покритие | {LIST} |
| CREL73 | Коефициент на дългово покритие към датата на секюритизация | {PERCENTAGE} |
| CREL74 | Текущ коефициент на дългово покритие | {PERCENTAGE} |
| CREL75 | Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението | {PERCENTAGE} |
| CREL76 | Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението | {PERCENTAGE} |
| CREL77 | Коефициент на лихвено покритие към датата на секюритизация | {PERCENTAGE} |
| CREL78 | Текущ коефициент на лихвено покритие | {PERCENTAGE} |
| CREL79 | Метод за изчисляване на коефициента на лихвено покритие | {LIST} |
| CREL80 | Брой имоти към датата на секюритизация | {INTEGER-9999} |
| CREL81 | Брой имоти към крайната дата за предаване на данните | {INTEGER-9999} |
| CREL82 | Имоти, служещи като обезпечение по базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| CREL83 | Стойност на сградния фонд към датата на секюритизация | {MONETARY} |
| CREL84 | Валута на стойността на сградния фонд към датата на секюритизация | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL85 | Статус на имотите | {LIST} |
| CREL86 | Дата на оценка към датата на секюритизация | {DATEFORMAT} |
| CREL87 | Вид на погасяването | {LIST} |
| CREL88 | Крайна дата на гратисния период по главницата | {DATEFORMAT} |
| CREL89 | Разрешен гратисен период | {INTEGER-9999} |
| CREL90 | Честота на редовните погасителни вноски по главницата | {LIST} |
| CREL91 | Честота на редовните лихвени плащания | {LIST} |
| CREL92 | Брой на плащанията преди секюритизацията | {INTEGER-9999} |
| CREL93 | Описание на условията за авансово плащане | {ALPHANUM-100} |
| CREL94 | Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания | {DATEFORMAT} |
| CREL95 | Крайна дата на периода на запазване на доходността | {DATEFORMAT} |
| CREL96 | Такса за авансови плащания | {MONETARY} |
| CREL97 | Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания | {DATEFORMAT} |
| CREL98 | Извънпланови събирания по главницата | {MONETARY} |
| CREL99 | Дата на ликвидация/авансово плащане | {DATEFORMAT} |
| CREL100 | Код на ликвидация/авансово плащане | {LIST} |
| CREL101 | Превишение/недостиг при авансово плащане на лихвата | {MONETARY} |
| CREL102 | Дата на плащане | {DATEFORMAT} |
| CREL103 | Следваща дата на актуализация на плащането | {DATEFORMAT} |
| CREL104 | Следваща дата на плащане | {DATEFORMAT} |
| CREL105 | Дължимо плащане | {MONETARY} |
| CREL106 | Първоначален лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| CREL107 | Лихвен процент към датата на секюритизация | {PERCENTAGE} |
| CREL108 | Първа дата на актуализация на плащането | {DATEFORMAT} |
| CREL109 | Вид лихвен процент | {LIST} |
| CREL110 | Текущ лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| CREL111 | Текущ лихвен индекс | {LIST} |
| CREL112 | Срок на текущия лихвен индекс | {LIST} |
| CREL113 | Текущ лихвен марж | {PERCENTAGE} |
| CREL114 | Честота на актуализиране на лихвения процент | {INTEGER-9999} |
| CREL115 | Текущ лихвен индекс | {PERCENTAGE} |
| CREL116 | Дата за определяне на индекса | {DATEFORMAT} |
| CREL117 | Увеличение за закръгляването | {PERCENTAGE} |
| CREL118 | Максимален лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| CREL119 | Минимален лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| CREL120 | Текущ лихвен процент за забава | {PERCENTAGE} |
| CREL121 | Разрешава се начисляването на лихва | {Y/N} |
| CREL122 | Конвенция за броене на дните | {LIST} |
| CREL123 | Общо дължимо редовно плащане по главница и лихва | {MONETARY} |
| CREL124 | Общ размер на редовното плащане по главница и лихва | {MONETARY} |
| CREL125 | Отрицателно погасяване | {MONETARY} |
| CREL126 | Отсрочена лихва | {MONETARY} |
| CREL127 | Общ размер на недоплатените вноски за погасяване на главницата и лихвата | {MONETARY} |
| CREL128 | Дата на последното просрочие | {DATEFORMAT} |
| CREL129 | Размер на просрочените задължения | {MONETARY} |
| CREL130 | Брой просрочени дни | {INTEGER-9999} |
| CREL131 | Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението | {LIST} |
| CREL132 | Размер на неизпълнението | {MONETARY} |
| CREL133 | Дата на неизпълнението | {DATEFORMAT} |
| CREL134 | Просрочена лихва | {Y/N} |
| CREL135 | Фактическа лихва за забава | {MONETARY} |
| CREL136 | Статус на сметката | {LIST} |
| CREL137 | Разпределени загуби | {MONETARY} |
| CREL138 | Нетни постъпления от ликвидация | {MONETARY} |
| CREL139 | Разходи за ликвидация | {MONETARY} |
| CREL140 | Очаквани срокове за възстановяванията | {INTEGER-9999} |
| CREL141 | Кумулативни възстановявания | {MONETARY} |
| CREL142 | Начална дата на принудителното изпълнение | {DATEFORMAT} |
| CREL143 | Код на стратегия по преструктуриране | {LIST} |
| CREL144 | Изменение | {LIST} |
| CREL145 | Статус на специално обслужване | {Y/N} |
| CREL146 | Най-актуална дата на прехвърляне към специалното обслужващо лице | {DATEFORMAT} |
| CREL147 | Последна дата на възстановяване на обслужването от основното обслужващо лице | {DATEFORMAT} |
| CREL148 | Определяне на невъзможност за възстановяване | {Y/N} |
| CREL149 | Нарушаване на клауза/Активиращо събитие | {LIST} |
| CREL150 | Дата на нарушението | {DATEFORMAT} |
| CREL151 | Дата на отстраняване на нарушението | {DATEFORMAT} |
| CREL152 | Код в списъка за наблюдение на обслужващото лице | {WATCHLIST} |
| CREL153 | Дата от списъка за наблюдение на обслужващото лице | {DATEFORMAT} |
| CREL154 | Доставчик на лихвен суап | {ALPHANUM-1000} |
| CREL155 | ИКПС на доставчика на лихвен суап | {LEI} |
| CREL156 | Дата на падеж на лихвения суап | {DATEFORMAT} |
| CREL157 | Номинал на лихвения суап | {MONETARY} |
| CREL158 | Доставчик на валутен суап | {ALPHANUM-1000} |
| CREL159 | ИКПС на доставчика на валутен суап | {LEI} |
| CREL160 | Дата на падеж на валутния суап | {DATEFORMAT} |
| CREL161 | Номинал на валутния суап | {MONETARY} |
| CREL162 | Обменен курс по суапа | {PERCENTAGE} |
| CREL163 | Доставчик на друг вид суап | {ALPHANUM-1000} |
| CREL164 | ИКПС на доставчика на друг вид суап | {LEI} |
| CREL165 | Длъжникът трябва да заплати разходите за прекратяване по суапа | {LIST} |
| CREL166 | Събитие, с което изцяло или частично се прекратява суапът за текущия период | {LIST} |
| CREL167 | Нетно периодично плащане, извършено от доставчика на суапа | {MONETARY} |
| CREL168 | Разходи за прекратяване, дължими на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап | {MONETARY} |
| CREL169 | Недоплатени разходи за прекратяване при суап | {MONETARY} |
| CREL170 | Разходи за прекратяване, дължими от контрагент по суап | {MONETARY} |
| CREL171 | Следваща дата на актуализиране на суапа | {DATEFORMAT} |
| CREL172 | Спонсор | {ALPHANUM-100} |
| CREL173 | ИКПС на банката агент на синдикирането | {LEI} |
| CREL174 | ИКПС на обслужващото лице | {LEI} |
| CREL175 | Наименование на обслужващото лице | {ALPHANUM-100} |
| CREL176 | Наименование на инициатора | {ALPHANUM-100} |
| CREL177 | ИКПС на инициатора | {LEI} |
| CREL178 | Държава на установяване на инициатора | {COUNTRYCODE_2} |
| CREL179 | Наименование на първоначалния заемодател | {ALPHANUM-100} |
| CREL180 | ИКПС на първоначалния заемодател | {LEI} |
| CREL181 | Държава на установяване на първоначалния заемодател | {COUNTRYCODE_2} |
| Раздел „Информация на ниво обезпечение“ |
| CREC1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| CREC2 | Идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| CREC3 | Първоначален идентификатор на обезпечението | {ALPHANUM-1000} |
| CREC4 | Нов идентификатор на обезпечението | {ALPHANUM-1000} |
| CREC5 | Вид обезпечение | {LIST} |
| CREC6 | Наименование на имота | {ALPHANUM-100} |
| CREC7 | Адрес на имота | {ALPHANUM-1000} |
| CREC8 | Географски регион — обезпечение | {NUTS} |
| CREC9 | Пощенски код на имота | {ALPHANUM-100} |
| CREC10 | Ред | {INTEGER-9999} |
| CREC11 | Статус на имота | {LIST} |
| CREC12 | Вид на имота | {LIST} |
| CREC13 | Форма на собственост | {LIST} |
| CREC14 | Дата на текущата оценка | {DATEFORMAT} |
| CREC15 | Текуща оценъчна стойност | {MONETARY} |
| CREC16 | Метод на текущата оценка | {LIST} |
| CREC17 | База на текущата оценка | {LIST} |
| CREC18 | Метод на първоначалната оценка | {LIST} |
| CREC19 | Дата на секюритизация на обезпечението | {DATEFORMAT} |
| CREC20 | Процент на отпуснатата базисна експозиция към датата на секюритизация | {PERCENTAGE} |
| CREC21 | Текущ процент на отпуснатата базисна експозиция | {PERCENTAGE} |
| CREC22 | Оценка към датата на секюритизация | {MONETARY} |
| CREC23 | Наименование на оценителя към датата на секюритизация | {ALPHANUM-100} |
| CREC24 | Дата на оценката към датата на секюритизация | {DATEFORMAT} |
| CREC25 | Година на построяване | {YEAR} |
| CREC26 | Година на последно реновиране | {YEAR} |
| CREC27 | Брой единици | {INTEGER-999999999} |
| CREC28 | Нетна квадратура на имота | {INTEGER-999999999} |
| CREC29 | Търговска площ | {INTEGER-999999999} |
| CREC30 | Жилищна площ | {INTEGER-999999999} |
| CREC31 | Валидирана нетна вътрешна подова площ | {Y/N} |
| CREC32 | Актуална заетост | {DATEFORMAT} |
| CREC33 | Икономическа заетост към датата на секюритизация | {PERCENTAGE} |
| CREC34 | Фактическа заетост към датата на секюритизация | {PERCENTAGE} |
| CREC35 | Стойност на имота без владелец към датата на секюритизация | {MONETARY} |
| CREC36 | Дата на отчитане на финансовата информация към датата на секюритизация | {DATEFORMAT} |
| CREC37 | Нетен оперативен доход към датата на секюритизация | {MONETARY} |
| CREC38 | Най-актуална финансова информация към началната дата | {DATEFORMAT} |
| CREC39 | Най-актуална финансова информация към крайната дата | {DATEFORMAT} |
| CREC40 | Най-актуален приход | {MONETARY} |
| CREC41 | Най-актуални данни за оперативните разходи | {MONETARY} |
| CREC42 | Най-актуални данни за капиталовите разходи | {MONETARY} |
| CREC43 | Дължима наемна цена | {MONETARY} |
| CREC44 | Среднопретеглени срокове на договора за наем | {INTEGER-9999} |
| CREC45 | Изтичане на срока на отдаването на имота под наем | {DATEFORMAT} |
| CREC46 | Договорен годишен доход от отдаване под наем | {MONETARY} |
| CREC47 | Доход, който се прекратява в рамките на 1 — 12 месеца | {PERCENTAGE} |
| CREC48 | Доход, който се прекратява в рамките на 13 — 24 месеца | {PERCENTAGE} |
| CREC49 | Доход, който се прекратява в рамките на 25 — 36 месеца | {PERCENTAGE} |
| CREC50 | Доход, който се прекратява в рамките на 37 — 48 месеца | {PERCENTAGE} |
| CREC51 | Доход, който се прекратява след 49 или повече месеца | {PERCENTAGE} |
| Раздел „Информация на ниво наемател“ |
| CRET1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| CRET2 | Идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| CRET3 | Идентификатор на обезпечението | {ALPHANUM-1000} |
| CRET4 | Идентификатор на наемателя | {ALPHANUM-1000} |
| CRET5 | Наименование на наемателя | {ALPHANUM-100} |
| CRET6 | Код на отрасъла по NACE | {NACE} |
| CRET7 | Дата на изтичане на срока на наема | {DATEFORMAT} |
| CRET8 | Дължима наемна цена | {MONETARY} |
| CRET9 | Валута на наема | {CURRENCYCODE_3} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

CREL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

CREL2

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CREL3

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CREL4

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CREL5

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CREL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

CREL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

CREL8

Дата на преструктуриране

{DATEFORMAT}

CREL9

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

CREL10

Дата на заместването

{DATEFORMAT}

CREL11

Дата на погасяване

{DATEFORMAT}

CREL12

Географски регион — длъжник

{NUTS}

CREL13

Класификация на географския регион

{YEAR}

CREL14

Специални схеми

{ALPHANUM-10000}

CREL15

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

CREL16

Начална дата на погасяване

{DATEFORMAT}

CREL17

Дата на падежа към датата на секюритизация

{DATEFORMAT}

CREL18

Дата на падеж

{DATEFORMAT}

CREL19

Първоначален срок

{INTEGER-9999}

CREL20

Продължителност на опцията за удължаване

{INTEGER-9999}

CREL21

Характер на опцията за удължаване

{LIST}

CREL22

Валута

{CURRENCYCODE_3}

CREL23

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

CREL24

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

CREL25

Първоначално салдо по главницата към датата на секюритизация

{MONETARY}

CREL26

Салдо по договорената, но неусвоена част от базисната експозиция

{MONETARY}

CREL27

Общо други дължими суми

{MONETARY}

CREL28

Покупна цена

{PERCENTAGE}

CREL29

Дата на последно използване

{DATEFORMAT}

CREL30

Предмет

{LIST}

CREL31

Структура

{LIST}

CREL32

Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни лихвени плащания

{LIST}

CREL33

Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни погасителни вноски по главницата

{LIST}

CREL34

Разпределение на погасителните вноски по главницата към първостепенния заем

{PERCENTAGE}

CREL35

Вид каскадно разпределение

{LIST}

CREL36

Покупна цена на базисните експозиции в неизпълнение

{PERCENTAGE}

CREL37

Възможни ли са плащания за отстраняване на неизпълнението?

{LIST}

CREL38

Ограничения върху продажбата на подчинен заем?

{Y/N}

CREL39

Свързан ли е титулярят по подчинен заем с длъжника?

{Y/N}

CREL40

Контрол на титуляря по подчинен заем върху процедурата по преструктуриране

{Y/N}

CREL41

Дали неплащане по вземания с по-висок ранг представлява неизпълнение по базисната експозиция?

{Y/N}

CREL42

Дали неплащане по базисни експозиции с еднакъв ранг представлява неизпълнение по имота?

{Y/N}

CREL43

Съгласие на титуляря

{Y/N}

CREL44

Насрочена среща на титулярите

{DATEFORMAT}

CREL45

Синдикирана

{Y/N}

CREL46

Участие на ДСЦС

{LIST}

CREL47

Последствия при нарушаване на финансова клауза

{LIST}

CREL48

Санкции за неподаване на финансова информация

{Y/N}

CREL49

Регресен иск

{Y/N}

CREL50

Регресен иск — трета страна

{Y/N}

CREL51

Подход на обслужване

{Y/N}

CREL52

Суми, държани по гаранционна сметка

{MONETARY}

CREL53

Събиране на суми по гаранционна сметка

{Y/N}

CREL54

Събиране на други суми по гаранционна сметка

{Y/N}

CREL55

Активиращо събитие за заделянето на суми по гаранционна сметка

{LIST}

CREL56

Целеви суми/резерви по гаранционна сметка

{MONETARY}

CREL57

Условия за усвояване на сумите по гаранционна сметка

{ALPHANUM-1000}

CREL58

Условия за използването на паричния резерв

{LIST}

CREL59

Валута на гаранционната сметка

{CURRENCYCODE_3}

CREL60

Валута на гаранционните плащания

{CURRENCYCODE_3}

CREL61

Общо салдо на резервите

{MONETARY}

CREL62

Валута на резервната сметка

{CURRENCYCODE_3}

CREL63

Настъпило активиращо събитие за гаранционната сметка

{Y/N}

CREL64

Суми, добавени към сумите по гаранционна сметка през текущия период

{MONETARY}

CREL65

Приходи

{MONETARY}

CREL66

Оперативни разходи към датата на секюритизация

{MONETARY}

CREL67

Капиталови разходи към датата на секюритизация

{MONETARY}

CREL68

Валута на финансовия отчет

{CURRENCYCODE_3}

CREL69

Нарушение на длъжника при докладването

{Y/N}

CREL70

Метод за изчисляване на коефициента на дългово покритие

{LIST}

CREL71

Показател на коефициента на дългово покритие към датата на секюритизация

{LIST}

CREL72

Най-актуален показател на коефициента на дългово покритие

{LIST}

CREL73

Коефициент на дългово покритие към датата на секюритизация

{PERCENTAGE}

CREL74

Текущ коефициент на дългово покритие

{PERCENTAGE}

CREL75

Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

CREL76

Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

CREL77

Коефициент на лихвено покритие към датата на секюритизация

{PERCENTAGE}

CREL78

Текущ коефициент на лихвено покритие

{PERCENTAGE}

CREL79

Метод за изчисляване на коефициента на лихвено покритие

{LIST}

CREL80

Брой имоти към датата на секюритизация

{INTEGER-9999}

CREL81

Брой имоти към крайната дата за предаване на данните

{INTEGER-9999}

CREL82

Имоти, служещи като обезпечение по базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CREL83

Стойност на сградния фонд към датата на секюритизация

{MONETARY}

CREL84

Валута на стойността на сградния фонд към датата на секюритизация

{CURRENCYCODE_3}

CREL85

Статус на имотите

{LIST}

CREL86

Дата на оценка към датата на секюритизация

{DATEFORMAT}

CREL87

Вид на погасяването

{LIST}

CREL88

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

CREL89

Разрешен гратисен период

{INTEGER-9999}

CREL90

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

CREL91

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

CREL92

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

CREL93

Описание на условията за авансово плащане

{ALPHANUM-100}

CREL94

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

{DATEFORMAT}

CREL95

Крайна дата на периода на запазване на доходността

{DATEFORMAT}

CREL96

Такса за авансови плащания

{MONETARY}

CREL97

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

{DATEFORMAT}

CREL98

Извънпланови събирания по главницата

{MONETARY}

CREL99

Дата на ликвидация/авансово плащане

{DATEFORMAT}

CREL100

Код на ликвидация/авансово плащане

{LIST}

CREL101

Превишение/недостиг при авансово плащане на лихвата

{MONETARY}

CREL102

Дата на плащане

{DATEFORMAT}

CREL103

Следваща дата на актуализация на плащането

{DATEFORMAT}

CREL104

Следваща дата на плащане

{DATEFORMAT}

CREL105

Дължимо плащане

{MONETARY}

CREL106

Първоначален лихвен процент

{PERCENTAGE}

CREL107

Лихвен процент към датата на секюритизация

{PERCENTAGE}

CREL108

Първа дата на актуализация на плащането

{DATEFORMAT}

CREL109

Вид лихвен процент

{LIST}

CREL110

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

CREL111

Текущ лихвен индекс

{LIST}

CREL112

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

CREL113

Текущ лихвен марж

{PERCENTAGE}

CREL114

Честота на актуализиране на лихвения процент

{INTEGER-9999}

CREL115

Текущ лихвен индекс

{PERCENTAGE}

CREL116

Дата за определяне на индекса

{DATEFORMAT}

CREL117

Увеличение за закръгляването

{PERCENTAGE}

CREL118

Максимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

CREL119

Минимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

CREL120

Текущ лихвен процент за забава

{PERCENTAGE}

CREL121

Разрешава се начисляването на лихва

{Y/N}

CREL122

Конвенция за броене на дните

{LIST}

CREL123

Общо дължимо редовно плащане по главница и лихва

{MONETARY}

CREL124

Общ размер на редовното плащане по главница и лихва

{MONETARY}

CREL125

Отрицателно погасяване

{MONETARY}

CREL126

Отсрочена лихва

{MONETARY}

CREL127

Общ размер на недоплатените вноски за погасяване на главницата и лихвата

{MONETARY}

CREL128

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

CREL129

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

CREL130

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

CREL131

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

CREL132

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

CREL133

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

CREL134

Просрочена лихва

{Y/N}

CREL135

Фактическа лихва за забава

{MONETARY}

CREL136

Статус на сметката

{LIST}

CREL137

Разпределени загуби

{MONETARY}

CREL138

Нетни постъпления от ликвидация

{MONETARY}

CREL139

Разходи за ликвидация

{MONETARY}

CREL140

Очаквани срокове за възстановяванията

{INTEGER-9999}

CREL141

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

CREL142

Начална дата на принудителното изпълнение

{DATEFORMAT}

CREL143

Код на стратегия по преструктуриране

{LIST}

CREL144

Изменение

{LIST}

CREL145

Статус на специално обслужване

{Y/N}

CREL146

Най-актуална дата на прехвърляне към специалното обслужващо лице

{DATEFORMAT}

CREL147

Последна дата на възстановяване на обслужването от основното обслужващо лице

{DATEFORMAT}

CREL148

Определяне на невъзможност за възстановяване

{Y/N}

CREL149

Нарушаване на клауза/Активиращо събитие

{LIST}

CREL150

Дата на нарушението

{DATEFORMAT}

CREL151

Дата на отстраняване на нарушението

{DATEFORMAT}

CREL152

Код в списъка за наблюдение на обслужващото лице

{WATCHLIST}

CREL153

Дата от списъка за наблюдение на обслужващото лице

{DATEFORMAT}

CREL154

Доставчик на лихвен суап

{ALPHANUM-1000}

CREL155

ИКПС на доставчика на лихвен суап

{LEI}

CREL156

Дата на падеж на лихвения суап

{DATEFORMAT}

CREL157

Номинал на лихвения суап

{MONETARY}

CREL158

Доставчик на валутен суап

{ALPHANUM-1000}

CREL159

ИКПС на доставчика на валутен суап

{LEI}

CREL160

Дата на падеж на валутния суап

{DATEFORMAT}

CREL161

Номинал на валутния суап

{MONETARY}

CREL162

Обменен курс по суапа

{PERCENTAGE}

CREL163

Доставчик на друг вид суап

{ALPHANUM-1000}

CREL164

ИКПС на доставчика на друг вид суап

{LEI}

CREL165

Длъжникът трябва да заплати разходите за прекратяване по суапа

{LIST}

CREL166

Събитие, с което изцяло или частично се прекратява суапът за текущия период

{LIST}

CREL167

Нетно периодично плащане, извършено от доставчика на суапа

{MONETARY}

CREL168

Разходи за прекратяване, дължими на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап

{MONETARY}

CREL169

Недоплатени разходи за прекратяване при суап

{MONETARY}

CREL170

Разходи за прекратяване, дължими от контрагент по суап

{MONETARY}

CREL171

Следваща дата на актуализиране на суапа

{DATEFORMAT}

CREL172

Спонсор

{ALPHANUM-100}

CREL173

ИКПС на банката агент на синдикирането

{LEI}

CREL174

ИКПС на обслужващото лице

{LEI}

CREL175

Наименование на обслужващото лице

{ALPHANUM-100}

CREL176

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

CREL177

ИКПС на инициатора

{LEI}

CREL178

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}

CREL179

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

CREL180

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

CREL181

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

CREC1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

CREC2

Идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CREC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

CREC4

Нов идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

CREC5

Вид обезпечение

{LIST}

CREC6

Наименование на имота

{ALPHANUM-100}

CREC7

Адрес на имота

{ALPHANUM-1000}

CREC8

Географски регион — обезпечение

{NUTS}

CREC9

Пощенски код на имота

{ALPHANUM-100}

CREC10

Ред

{INTEGER-9999}

CREC11

Статус на имота

{LIST}

CREC12

Вид на имота

{LIST}

CREC13

Форма на собственост

{LIST}

CREC14

Дата на текущата оценка

{DATEFORMAT}

CREC15

Текуща оценъчна стойност

{MONETARY}

CREC16

Метод на текущата оценка

{LIST}

CREC17

База на текущата оценка

{LIST}

CREC18

Метод на първоначалната оценка

{LIST}

CREC19

Дата на секюритизация на обезпечението

{DATEFORMAT}

CREC20

Процент на отпуснатата базисна експозиция към датата на секюритизация

{PERCENTAGE}

CREC21

Текущ процент на отпуснатата базисна експозиция

{PERCENTAGE}

CREC22

Оценка към датата на секюритизация

{MONETARY}

CREC23

Наименование на оценителя към датата на секюритизация

{ALPHANUM-100}

CREC24

Дата на оценката към датата на секюритизация

{DATEFORMAT}

CREC25

Година на построяване

{YEAR}

CREC26

Година на последно реновиране

{YEAR}

CREC27

Брой единици

{INTEGER-999999999}

CREC28

Нетна квадратура на имота

{INTEGER-999999999}

CREC29

Търговска площ

{INTEGER-999999999}

CREC30

Жилищна площ

{INTEGER-999999999}

CREC31

Валидирана нетна вътрешна подова площ

{Y/N}

CREC32

Актуална заетост

{DATEFORMAT}

CREC33

Икономическа заетост към датата на секюритизация

{PERCENTAGE}

CREC34

Фактическа заетост към датата на секюритизация

{PERCENTAGE}

CREC35

Стойност на имота без владелец към датата на секюритизация

{MONETARY}

CREC36

Дата на отчитане на финансовата информация към датата на секюритизация

{DATEFORMAT}

CREC37

Нетен оперативен доход към датата на секюритизация

{MONETARY}

CREC38

Най-актуална финансова информация към началната дата

{DATEFORMAT}

CREC39

Най-актуална финансова информация към крайната дата

{DATEFORMAT}

CREC40

Най-актуален приход

{MONETARY}

CREC41

Най-актуални данни за оперативните разходи

{MONETARY}

CREC42

Най-актуални данни за капиталовите разходи

{MONETARY}

CREC43

Дължима наемна цена

{MONETARY}

CREC44

Среднопретеглени срокове на договора за наем

{INTEGER-9999}

CREC45

Изтичане на срока на отдаването на имота под наем

{DATEFORMAT}

CREC46

Договорен годишен доход от отдаване под наем

{MONETARY}

CREC47

Доход, който се прекратява в рамките на 1 — 12 месеца

{PERCENTAGE}

CREC48

Доход, който се прекратява в рамките на 13 — 24 месеца

{PERCENTAGE}

CREC49

Доход, който се прекратява в рамките на 25 — 36 месеца

{PERCENTAGE}

CREC50

Доход, който се прекратява в рамките на 37 — 48 месеца

{PERCENTAGE}

CREC51

Доход, който се прекратява след 49 или повече месеца

{PERCENTAGE}

Раздел „Информация на ниво наемател“

CRET1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

CRET2

Идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CRET3

Идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

CRET4

Идентификатор на наемателя

{ALPHANUM-1000}

CRET5

Наименование на наемателя

{ALPHANUM-100}

CRET6

Код на отрасъла по NACE

{NACE}

CRET7

Дата на изтичане на срока на наема

{DATEFORMAT}

CRET8

Дължима наемна цена

{MONETARY}

CRET9

Валута на наема

{CURRENCYCODE_3}

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Образец за базисните експозиции — Корпоративни

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| CRPL1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| CRPL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL5 | Нов идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL6 | Крайна дата за предаване на данните | {DATEFORMAT} |
| CRPL7 | Дата на включване в групата | {DATEFORMAT} |
| CRPL8 | Дата на обратно изкупуване | {DATEFORMAT} |
| CRPL9 | Дата на погасяване | {DATEFORMAT} |
| CRPL10 | Географски регион — длъжник | {NUTS} |
| CRPL11 | Класификация на географския регион | {YEAR} |
| CRPL12 | Длъжник с нарушена кредитоспособност | {Y/N} |
| CRPL13 | Вид клиент | {LIST} |
| CRPL14 | Код на отрасъла по NACE | {NACE} |
| CRPL15 | Сегмент на длъжника според „Базел III“ | {LIST} |
| CRPL16 | Размер на предприятието | {LIST} |
| CRPL17 | Приходи | {MONETARY} |
| CRPL18 | Задължения общо | {MONETARY} |
| CRPL19 | Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) | {MONETARY} |
| CRPL20 | Стойност на предприятието | {MONETARY} |
| CRPL21 | Свободен паричен поток | {MONETARY} |
| CRPL22 | Дата на отчитане на финансовата информация | {DATEFORMAT} |
| CRPL23 | Валута на финансовия отчет | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPL24 | Вид задължение | {LIST} |
| CRPL25 | Секюритизирани вземания | {LIST} |
| CRPL26 | Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) | {ISIN} |
| CRPL27 | Ранг | {LIST} |
| CRPL28 | Синдикирана | {Y/N} |
| CRPL29 | Операция с ливъридж | {Y/N} |
| CRPL30 | Управлявана от облигации, обезпечени с кредити | {Y/N} |
| CRPL31 | Плащания в натура | {Y/N} |
| CRPL32 | Специални схеми | {ALPHANUM-10000} |
| CRPL33 | Дата на иницииране | {DATEFORMAT} |
| CRPL34 | Дата на падеж | {DATEFORMAT} |
| CRPL35 | Канал на иницииране | {LIST} |
| CRPL36 | Предмет | {LIST} |
| CRPL37 | Валута | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPL38 | Първоначално салдо по главницата | {MONETARY} |
| CRPL39 | Текущо салдо по главницата | {MONETARY} |
| CRPL40 | Предходни салда по главницата | {MONETARY} |
| CRPL41 | Пазарна стойност | {MONETARY} |
| CRPL42 | Общ кредитен лимит | {MONETARY} |
| CRPL43 | Покупна цена | {PERCENTAGE} |
| CRPL44 | Дата на опцията за продажба | {DATEFORMAT} |
| CRPL45 | Цена на опцията за продажба | {MONETARY} |
| CRPL46 | Вид на погасяването | {LIST} |
| CRPL47 | Крайна дата на гратисния период по главницата | {DATEFORMAT} |
| CRPL48 | Честота на редовните погасителни вноски по главницата | {LIST} |
| CRPL49 | Честота на редовните лихвени плащания | {LIST} |
| CRPL50 | Дължимо плащане | {MONETARY} |
| CRPL51 | Размер на крайната погасителна вноска | {MONETARY} |
| CRPL52 | Вид лихвен процент | {LIST} |
| CRPL53 | Текущ лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| CRPL54 | Текущ лихвен индекс | {LIST} |
| CRPL55 | Срок на текущия лихвен индекс | {LIST} |
| CRPL56 | Текущ лихвен марж | {PERCENTAGE} |
| CRPL57 | Честота на актуализиране на лихвения процент | {INTEGER-9999} |
| CRPL58 | Максимален лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| CRPL59 | Минимален лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| CRPL60 | Марж при първа промяна | {PERCENTAGE} |
| CRPL61 | Датата на първата промяна на лихвения процент | {DATEFORMAT} |
| CRPL62 | Марж при втора промяна | {PERCENTAGE} |
| CRPL63 | Дата на втората промяна на лихвения процент | {DATEFORMAT} |
| CRPL64 | Марж при трета промяна | {PERCENTAGE} |
| CRPL65 | Дата на третата промяна на лихвения процент | {DATEFORMAT} |
| CRPL66 | Преразгледан лихвен индекс | {LIST} |
| CRPL67 | Срок на преразгледания лихвен индекс | {LIST} |
| CRPL68 | Брой на плащанията преди секюритизацията | {INTEGER-9999} |
| CRPL69 | Процент на разрешените авансови плащания за година | {PERCENTAGE} |
| CRPL70 | Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания | {DATEFORMAT} |
| CRPL71 | Такса за авансови плащания | {MONETARY} |
| CRPL72 | Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания | {DATEFORMAT} |
| CRPL73 | Дата на авансово плащане | {DATEFORMAT} |
| CRPL74 | Кумулативни авансови плащания | {MONETARY} |
| CRPL75 | Дата на преструктуриране | {DATEFORMAT} |
| CRPL76 | Дата на последното просрочие | {DATEFORMAT} |
| CRPL77 | Размер на просрочените задължения | {MONETARY} |
| CRPL78 | Брой просрочени дни | {INTEGER-9999} |
| CRPL79 | Статус на сметката | {LIST} |
| CRPL80 | Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението | {LIST} |
| CRPL81 | Размер на неизпълнението | {MONETARY} |
| CRPL82 | Дата на неизпълнението | {DATEFORMAT} |
| CRPL83 | Разпределени загуби | {MONETARY} |
| CRPL84 | Кумулативни възстановявания | {MONETARY} |
| CRPL85 | Източник на възстановяването | {LIST} |
| CRPL86 | Регресен иск | {Y/N} |
| CRPL87 | Сума по депозита | {MONETARY} |
| CRPL88 | Номинал на лихвения суап | {MONETARY} |
| CRPL89 | ИКПС на доставчика на лихвен суап | {LEI} |
| CRPL90 | Доставчик на лихвен суап | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL91 | Дата на падеж на лихвения суап | {DATEFORMAT} |
| CRPL92 | Номинал на валутния суап | {MONETARY} |
| CRPL93 | ИКПС на доставчика на валутен суап | {LEI} |
| CRPL94 | Доставчик на валутен суап | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL95 | Дата на падеж на валутния суап | {DATEFORMAT} |
| CRPL96 | Наименование на първоначалния заемодател | {ALPHANUM-100} |
| CRPL97 | ИКПС на първоначалния заемодател | {LEI} |
| CRPL98 | Държава на установяване на първоначалния заемодател | {COUNTRYCODE_2} |
| CRPL99 | Наименование на инициатора | {ALPHANUM-100} |
| CRPL100 | ИКПС на инициатора | {LEI} |
| CRPL101 | Държава на установяване на инициатора | {COUNTRYCODE_2} |
| Раздел „Информация на ниво обезпечение“ |
| CRPC1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| CRPC2 | Идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC3 | Първоначален идентификатор на обезпечението | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC4 | Нов идентификатор на обезпечението | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC5 | Географски регион — обезпечение | {NUTS} |
| CRPC6 | Вид защита | {LIST} |
| CRPC7 | Вид залог | {LIST} |
| CRPC8 | Ред | {INTEGER-9999} |
| CRPC9 | Вид обезпечение | {LIST} |
| CRPC10 | Текуща оценъчна стойност | {MONETARY} |
| CRPC11 | Метод на текущата оценка | {LIST} |
| CRPC12 | Дата на текущата оценка | {DATEFORMAT} |
| CRPC13 | Първоначална оценъчна стойност | {MONETARY} |
| CRPC14 | Метод на първоначалната оценка | {LIST} |
| CRPC15 | Дата на първоначалната оценка | {DATEFORMAT} |
| CRPC16 | Дата на продажба | {DATEFORMAT} |
| CRPC17 | Продажна цена | {MONETARY} |
| CRPC18 | Валута на обезпечението | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPC19 | Държава на гаранта | {COUNTRYCODE_2} |
| CRPC20 | Подсектор на гаранта по ЕСС | {ESA} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

CRPL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

CRPL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CRPL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CRPL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CRPL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CRPL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

CRPL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

CRPL8

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

CRPL9

Дата на погасяване

{DATEFORMAT}

CRPL10

Географски регион — длъжник

{NUTS}

CRPL11

Класификация на географския регион

{YEAR}

CRPL12

Длъжник с нарушена кредитоспособност

{Y/N}

CRPL13

Вид клиент

{LIST}

CRPL14

Код на отрасъла по NACE

{NACE}

CRPL15

Сегмент на длъжника според „Базел III“

{LIST}

CRPL16

Размер на предприятието

{LIST}

CRPL17

Приходи

{MONETARY}

CRPL18

Задължения общо

{MONETARY}

CRPL19

Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA)

{MONETARY}

CRPL20

Стойност на предприятието

{MONETARY}

CRPL21

Свободен паричен поток

{MONETARY}

CRPL22

Дата на отчитане на финансовата информация

{DATEFORMAT}

CRPL23

Валута на финансовия отчет

{CURRENCYCODE_3}

CRPL24

Вид задължение

{LIST}

CRPL25

Секюритизирани вземания

{LIST}

CRPL26

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

{ISIN}

CRPL27

Ранг

{LIST}

CRPL28

Синдикирана

{Y/N}

CRPL29

Операция с ливъридж

{Y/N}

CRPL30

Управлявана от облигации, обезпечени с кредити

{Y/N}

CRPL31

Плащания в натура

{Y/N}

CRPL32

Специални схеми

{ALPHANUM-10000}

CRPL33

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

CRPL34

Дата на падеж

{DATEFORMAT}

CRPL35

Канал на иницииране

{LIST}

CRPL36

Предмет

{LIST}

CRPL37

Валута

{CURRENCYCODE_3}

CRPL38

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

CRPL39

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

CRPL40

Предходни салда по главницата

{MONETARY}

CRPL41

Пазарна стойност

{MONETARY}

CRPL42

Общ кредитен лимит

{MONETARY}

CRPL43

Покупна цена

{PERCENTAGE}

CRPL44

Дата на опцията за продажба

{DATEFORMAT}

CRPL45

Цена на опцията за продажба

{MONETARY}

CRPL46

Вид на погасяването

{LIST}

CRPL47

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

CRPL48

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

CRPL49

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

CRPL50

Дължимо плащане

{MONETARY}

CRPL51

Размер на крайната погасителна вноска

{MONETARY}

CRPL52

Вид лихвен процент

{LIST}

CRPL53

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

CRPL54

Текущ лихвен индекс

{LIST}

CRPL55

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

CRPL56

Текущ лихвен марж

{PERCENTAGE}

CRPL57

Честота на актуализиране на лихвения процент

{INTEGER-9999}

CRPL58

Максимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

CRPL59

Минимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

CRPL60

Марж при първа промяна

{PERCENTAGE}

CRPL61

Датата на първата промяна на лихвения процент

{DATEFORMAT}

CRPL62

Марж при втора промяна

{PERCENTAGE}

CRPL63

Дата на втората промяна на лихвения процент

{DATEFORMAT}

CRPL64

Марж при трета промяна

{PERCENTAGE}

CRPL65

Дата на третата промяна на лихвения процент

{DATEFORMAT}

CRPL66

Преразгледан лихвен индекс

{LIST}

CRPL67

Срок на преразгледания лихвен индекс

{LIST}

CRPL68

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

CRPL69

Процент на разрешените авансови плащания за година

{PERCENTAGE}

CRPL70

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

{DATEFORMAT}

CRPL71

Такса за авансови плащания

{MONETARY}

CRPL72

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

{DATEFORMAT}

CRPL73

Дата на авансово плащане

{DATEFORMAT}

CRPL74

Кумулативни авансови плащания

{MONETARY}

CRPL75

Дата на преструктуриране

{DATEFORMAT}

CRPL76

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

CRPL77

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

CRPL78

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

CRPL79

Статус на сметката

{LIST}

CRPL80

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

CRPL81

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

CRPL82

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

CRPL83

Разпределени загуби

{MONETARY}

CRPL84

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

CRPL85

Източник на възстановяването

{LIST}

CRPL86

Регресен иск

{Y/N}

CRPL87

Сума по депозита

{MONETARY}

CRPL88

Номинал на лихвения суап

{MONETARY}

CRPL89

ИКПС на доставчика на лихвен суап

{LEI}

CRPL90

Доставчик на лихвен суап

{ALPHANUM-1000}

CRPL91

Дата на падеж на лихвения суап

{DATEFORMAT}

CRPL92

Номинал на валутния суап

{MONETARY}

CRPL93

ИКПС на доставчика на валутен суап

{LEI}

CRPL94

Доставчик на валутен суап

{ALPHANUM-1000}

CRPL95

Дата на падеж на валутния суап

{DATEFORMAT}

CRPL96

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

CRPL97

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

CRPL98

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

CRPL99

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

CRPL100

ИКПС на инициатора

{LEI}

CRPL101

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

CRPC1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

CRPC2

Идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CRPC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

CRPC4

Нов идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

CRPC5

Географски регион — обезпечение

{NUTS}

CRPC6

Вид защита

{LIST}

CRPC7

Вид залог

{LIST}

CRPC8

Ред

{INTEGER-9999}

CRPC9

Вид обезпечение

{LIST}

CRPC10

Текуща оценъчна стойност

{MONETARY}

CRPC11

Метод на текущата оценка

{LIST}

CRPC12

Дата на текущата оценка

{DATEFORMAT}

CRPC13

Първоначална оценъчна стойност

{MONETARY}

CRPC14

Метод на първоначалната оценка

{LIST}

CRPC15

Дата на първоначалната оценка

{DATEFORMAT}

CRPC16

Дата на продажба

{DATEFORMAT}

CRPC17

Продажна цена

{MONETARY}

CRPC18

Валута на обезпечението

{CURRENCYCODE_3}

CRPC19

Държава на гаранта

{COUNTRYCODE_2}

CRPC20

Подсектор на гаранта по ЕСС

{ESA}

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Образец за базисните експозиции — Автомобили

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| AUTL1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| AUTL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL5 | Нов идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL6 | Крайна дата за предаване на данните | {DATEFORMAT} |
| AUTL7 | Дата на включване в групата | {DATEFORMAT} |
| AUTL8 | Дата на обратно изкупуване | {DATEFORMAT} |
| AUTL9 | Дата на погасяване | {DATEFORMAT} |
| AUTL10 | Географски регион — длъжник | {NUTS} |
| AUTL11 | Класификация на географския регион | {YEAR} |
| AUTL12 | Трудов статус | {LIST} |
| AUTL13 | Длъжник с нарушена кредитоспособност | {Y/N} |
| AUTL14 | Правна категория на длъжника | {LIST} |
| AUTL15 | Вид клиент | {LIST} |
| AUTL16 | Първичен доход | {MONETARY} |
| AUTL17 | Вид на първичния доход | {LIST} |
| AUTL18 | Валута на първичния доход | {CURRENCYCODE_3} |
| AUTL19 | Проверка на първичния доход | {LIST} |
| AUTL20 | Приходи | {MONETARY} |
| AUTL21 | Валута на финансовия отчет | {CURRENCYCODE_3} |
| AUTL22 | Специални схеми | {ALPHANUM-10000} |
| AUTL23 | Тип продукт | {LIST} |
| AUTL24 | Дата на иницииране | {DATEFORMAT} |
| AUTL25 | Дата на падеж | {DATEFORMAT} |
| AUTL26 | Първоначален срок | {INTEGER-9999} |
| AUTL27 | Канал на иницииране | {LIST} |
| AUTL28 | Валута | {CURRENCYCODE_3} |
| AUTL29 | Първоначално салдо по главницата | {MONETARY} |
| AUTL30 | Текущо салдо по главницата | {MONETARY} |
| AUTL31 | Покупна цена | {PERCENTAGE} |
| AUTL32 | Вид на погасяването | {LIST} |
| AUTL33 | Крайна дата на гратисния период по главницата | {DATEFORMAT} |
| AUTL34 | Честота на редовните погасителни вноски по главницата | {LIST} |
| AUTL35 | Честота на редовните лихвени плащания | {LIST} |
| AUTL36 | Начин на плащане | {LIST} |
| AUTL37 | Дължимо плащане | {MONETARY} |
| AUTL38 | Размер на крайната погасителна вноска | {MONETARY} |
| AUTL39 | Сума на първоначалната вноска | {MONETARY} |
| AUTL40 | Текущ лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| AUTL41 | Текущ лихвен индекс | {LIST} |
| AUTL42 | Срок на текущия лихвен индекс | {LIST} |
| AUTL43 | Текущ лихвен марж | {PERCENTAGE} |
| AUTL44 | Честота на актуализиране на лихвения процент | {INTEGER-9999} |
| AUTL45 | Максимален лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| AUTL46 | Минимален лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| AUTL47 | Брой на плащанията преди секюритизацията | {INTEGER-9999} |
| AUTL48 | Процент на разрешените авансови плащания за година | {PERCENTAGE} |
| AUTL49 | Такса за авансови плащания | {MONETARY} |
| AUTL50 | Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания | {DATEFORMAT} |
| AUTL51 | Дата на авансово плащане | {DATEFORMAT} |
| AUTL52 | Кумулативни авансови плащания | {MONETARY} |
| AUTL53 | Производител | {ALPHANUM-100} |
| AUTL54 | Модел | {ALPHANUM-100} |
| AUTL55 | Година на регистрация | {YEAR} |
| AUTL56 | Нов или употребяван | {LIST} |
| AUTL57 | Оценка по сертификата за енергийни характеристики | {LIST} |
| AUTL58 | Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики | {ALPHANUM-100} |
| AUTL59 | Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението | {PERCENTAGE} |
| AUTL60 | Първоначална оценъчна стойност | {MONETARY} |
| AUTL61 | Първоначална остатъчна стойност на превозното средство | {MONETARY} |
| AUTL62 | Цена при опция за закупуване | {MONETARY} |
| AUTL63 | Секюритизирана остатъчна стойност | {MONETARY} |
| AUTL64 | Актуализирана остатъчна стойност на превозното средство | {MONETARY} |
| AUTL65 | Дата на актуализиране на остатъчната стойност на превозното средство | {DATEFORMAT} |
| AUTL66 | Дата на преструктуриране | {DATEFORMAT} |
| AUTL67 | Дата на последното просрочие | {DATEFORMAT} |
| AUTL68 | Размер на просрочените задължения | {MONETARY} |
| AUTL69 | Брой просрочени дни | {INTEGER-9999} |
| AUTL70 | Статус на сметката | {LIST} |
| AUTL71 | Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението | {LIST} |
| AUTL72 | Размер на неизпълнението | {MONETARY} |
| AUTL73 | Дата на неизпълнението | {DATEFORMAT} |
| AUTL74 | Разпределени загуби | {MONETARY} |
| AUTL75 | Загуби от остатъчната стойност | {MONETARY} |
| AUTL76 | Кумулативни възстановявания | {MONETARY} |
| AUTL77 | Продажна цена | {MONETARY} |
| AUTL78 | Сума по депозита | {MONETARY} |
| AUTL79 | Наименование на първоначалния заемодател | {ALPHANUM-100} |
| AUTL80 | ИКПС на първоначалния заемодател | {LEI} |
| AUTL81 | Държава на установяване на първоначалния заемодател | {COUNTRYCODE_2} |
| AUTL82 | Наименование на инициатора | {ALPHANUM-100} |
| AUTL83 | ИКПС на инициатора | {LEI} |
| AUTL84 | Държава на установяване на инициатора | {COUNTRYCODE_2} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

AUTL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

AUTL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

AUTL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

AUTL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

AUTL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

AUTL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

AUTL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

AUTL8

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

AUTL9

Дата на погасяване

{DATEFORMAT}

AUTL10

Географски регион — длъжник

{NUTS}

AUTL11

Класификация на географския регион

{YEAR}

AUTL12

Трудов статус

{LIST}

AUTL13

Длъжник с нарушена кредитоспособност

{Y/N}

AUTL14

Правна категория на длъжника

{LIST}

AUTL15

Вид клиент

{LIST}

AUTL16

Първичен доход

{MONETARY}

AUTL17

Вид на първичния доход

{LIST}

AUTL18

Валута на първичния доход

{CURRENCYCODE_3}

AUTL19

Проверка на първичния доход

{LIST}

AUTL20

Приходи

{MONETARY}

AUTL21

Валута на финансовия отчет

{CURRENCYCODE_3}

AUTL22

Специални схеми

{ALPHANUM-10000}

AUTL23

Тип продукт

{LIST}

AUTL24

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

AUTL25

Дата на падеж

{DATEFORMAT}

AUTL26

Първоначален срок

{INTEGER-9999}

AUTL27

Канал на иницииране

{LIST}

AUTL28

Валута

{CURRENCYCODE_3}

AUTL29

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

AUTL30

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

AUTL31

Покупна цена

{PERCENTAGE}

AUTL32

Вид на погасяването

{LIST}

AUTL33

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

AUTL34

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

AUTL35

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

AUTL36

Начин на плащане

{LIST}

AUTL37

Дължимо плащане

{MONETARY}

AUTL38

Размер на крайната погасителна вноска

{MONETARY}

AUTL39

Сума на първоначалната вноска

{MONETARY}

AUTL40

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

AUTL41

Текущ лихвен индекс

{LIST}

AUTL42

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

AUTL43

Текущ лихвен марж

{PERCENTAGE}

AUTL44

Честота на актуализиране на лихвения процент

{INTEGER-9999}

AUTL45

Максимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

AUTL46

Минимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

AUTL47

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

AUTL48

Процент на разрешените авансови плащания за година

{PERCENTAGE}

AUTL49

Такса за авансови плащания

{MONETARY}

AUTL50

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

{DATEFORMAT}

AUTL51

Дата на авансово плащане

{DATEFORMAT}

AUTL52

Кумулативни авансови плащания

{MONETARY}

AUTL53

Производител

{ALPHANUM-100}

AUTL54

Модел

{ALPHANUM-100}

AUTL55

Година на регистрация

{YEAR}

AUTL56

Нов или употребяван

{LIST}

AUTL57

Оценка по сертификата за енергийни характеристики

{LIST}

AUTL58

Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики

{ALPHANUM-100}

AUTL59

Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

AUTL60

Първоначална оценъчна стойност

{MONETARY}

AUTL61

Първоначална остатъчна стойност на превозното средство

{MONETARY}

AUTL62

Цена при опция за закупуване

{MONETARY}

AUTL63

Секюритизирана остатъчна стойност

{MONETARY}

AUTL64

Актуализирана остатъчна стойност на превозното средство

{MONETARY}

AUTL65

Дата на актуализиране на остатъчната стойност на превозното средство

{DATEFORMAT}

AUTL66

Дата на преструктуриране

{DATEFORMAT}

AUTL67

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

AUTL68

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

AUTL69

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

AUTL70

Статус на сметката

{LIST}

AUTL71

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

AUTL72

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

AUTL73

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

AUTL74

Разпределени загуби

{MONETARY}

AUTL75

Загуби от остатъчната стойност

{MONETARY}

AUTL76

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

AUTL77

Продажна цена

{MONETARY}

AUTL78

Сума по депозита

{MONETARY}

AUTL79

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

AUTL80

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

AUTL81

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

AUTL82

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

AUTL83

ИКПС на инициатора

{LEI}

AUTL84

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Образец за базисните експозиции — Потребителски

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| CMRL1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| CMRL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL5 | Нов идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL6 | Крайна дата за предаване на данните | {DATEFORMAT} |
| CMRL7 | Дата на включване в групата | {DATEFORMAT} |
| CMRL8 | Дата на обратно изкупуване | {DATEFORMAT} |
| CMRL9 | Дата на погасяване | {DATEFORMAT} |
| CMRL10 | Географски регион — длъжник | {NUTS} |
| CMRL11 | Класификация на географския регион | {YEAR} |
| CMRL12 | Трудов статус | {LIST} |
| CMRL13 | Длъжник с нарушена кредитоспособност | {Y/N} |
| CMRL14 | Вид клиент | {LIST} |
| CMRL15 | Първичен доход | {MONETARY} |
| CMRL16 | Вид на първичния доход | {LIST} |
| CMRL17 | Валута на първичния доход | {CURRENCYCODE_3} |
| CMRL18 | Проверка на първичния доход | {LIST} |
| CMRL19 | Обезпечено с прехвърляне на вземане по заплата/пенсия | {Y/N} |
| CMRL20 | Специални схеми | {ALPHANUM-10000} |
| CMRL21 | Дата на иницииране | {DATEFORMAT} |
| CMRL22 | Дата на падеж | {DATEFORMAT} |
| CMRL23 | Първоначален срок | {INTEGER-9999} |
| CMRL24 | Канал на иницииране | {LIST} |
| CMRL25 | Предмет | {LIST} |
| CMRL26 | Валута | {CURRENCYCODE_3} |
| CMRL27 | Първоначално салдо по главницата | {MONETARY} |
| CMRL28 | Текущо салдо по главницата | {MONETARY} |
| CMRL29 | Общ кредитен лимит | {MONETARY} |
| CMRL30 | Крайна дата на револвиращия период | {DATEFORMAT} |
| CMRL31 | Покупна цена | {PERCENTAGE} |
| CMRL32 | Вид на погасяването | {LIST} |
| CMRL33 | Крайна дата на гратисния период по главницата | {DATEFORMAT} |
| CMRL34 | Честота на редовните погасителни вноски по главницата | {LIST} |
| CMRL35 | Честота на редовните лихвени плащания | {LIST} |
| CMRL36 | Дължимо плащане | {MONETARY} |
| CMRL37 | Текущ лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| CMRL38 | Текущ лихвен индекс | {LIST} |
| CMRL39 | Срок на текущия лихвен индекс | {LIST} |
| CMRL40 | Текущ лихвен марж | {PERCENTAGE} |
| CMRL41 | Честота на актуализиране на лихвения процент | {INTEGER-9999} |
| CMRL42 | Максимален лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| CMRL43 | Минимален лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| CMRL44 | Брой на плащанията преди секюритизацията | {INTEGER-9999} |
| CMRL45 | Процент на разрешените авансови плащания за година | {PERCENTAGE} |
| CMRL46 | Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания | {DATEFORMAT} |
| CMRL47 | Такса за авансови плащания | {MONETARY} |
| CMRL48 | Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания | {DATEFORMAT} |
| CMRL49 | Дата на авансово плащане | {DATEFORMAT} |
| CMRL50 | Кумулативни авансови плащания | {MONETARY} |
| CMRL51 | Дата на преструктуриране | {DATEFORMAT} |
| CMRL52 | Дата на последното просрочие | {DATEFORMAT} |
| CMRL53 | Размер на просрочените задължения | {MONETARY} |
| CMRL54 | Брой просрочени дни | {INTEGER-9999} |
| CMRL55 | Статус на сметката | {LIST} |
| CMRL56 | Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението | {LIST} |
| CMRL57 | Размер на неизпълнението | {MONETARY} |
| CMRL58 | Дата на неизпълнението | {DATEFORMAT} |
| CMRL59 | Разпределени загуби | {MONETARY} |
| CMRL60 | Кумулативни възстановявания | {MONETARY} |
| CMRL61 | Сума по депозита | {MONETARY} |
| CMRL62 | Наименование на първоначалния заемодател | {ALPHANUM-100} |
| CMRL63 | ИКПС на първоначалния заемодател | {LEI} |
| CMRL64 | Държава на установяване на първоначалния заемодател | {COUNTRYCODE_2} |
| CMRL65 | Наименование на инициатора | {ALPHANUM-100} |
| CMRL66 | ИКПС на инициатора | {LEI} |
| CMRL67 | Държава на установяване на инициатора | {COUNTRYCODE_2} |
| CMRL68 | Оценка по сертификата за енергийни характеристики | {LIST} |
| CMRL69 | Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики | {ALPHANUM-100} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

CMRL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

CMRL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CMRL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CMRL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CMRL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CMRL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

CMRL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

CMRL8

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

CMRL9

Дата на погасяване

{DATEFORMAT}

CMRL10

Географски регион — длъжник

{NUTS}

CMRL11

Класификация на географския регион

{YEAR}

CMRL12

Трудов статус

{LIST}

CMRL13

Длъжник с нарушена кредитоспособност

{Y/N}

CMRL14

Вид клиент

{LIST}

CMRL15

Първичен доход

{MONETARY}

CMRL16

Вид на първичния доход

{LIST}

CMRL17

Валута на първичния доход

{CURRENCYCODE_3}

CMRL18

Проверка на първичния доход

{LIST}

CMRL19

Обезпечено с прехвърляне на вземане по заплата/пенсия

{Y/N}

CMRL20

Специални схеми

{ALPHANUM-10000}

CMRL21

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

CMRL22

Дата на падеж

{DATEFORMAT}

CMRL23

Първоначален срок

{INTEGER-9999}

CMRL24

Канал на иницииране

{LIST}

CMRL25

Предмет

{LIST}

CMRL26

Валута

{CURRENCYCODE_3}

CMRL27

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

CMRL28

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

CMRL29

Общ кредитен лимит

{MONETARY}

CMRL30

Крайна дата на револвиращия период

{DATEFORMAT}

CMRL31

Покупна цена

{PERCENTAGE}

CMRL32

Вид на погасяването

{LIST}

CMRL33

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

CMRL34

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

CMRL35

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

CMRL36

Дължимо плащане

{MONETARY}

CMRL37

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

CMRL38

Текущ лихвен индекс

{LIST}

CMRL39

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

CMRL40

Текущ лихвен марж

{PERCENTAGE}

CMRL41

Честота на актуализиране на лихвения процент

{INTEGER-9999}

CMRL42

Максимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

CMRL43

Минимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

CMRL44

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

CMRL45

Процент на разрешените авансови плащания за година

{PERCENTAGE}

CMRL46

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

{DATEFORMAT}

CMRL47

Такса за авансови плащания

{MONETARY}

CMRL48

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

{DATEFORMAT}

CMRL49

Дата на авансово плащане

{DATEFORMAT}

CMRL50

Кумулативни авансови плащания

{MONETARY}

CMRL51

Дата на преструктуриране

{DATEFORMAT}

CMRL52

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

CMRL53

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

CMRL54

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

CMRL55

Статус на сметката

{LIST}

CMRL56

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

CMRL57

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

CMRL58

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

CMRL59

Разпределени загуби

{MONETARY}

CMRL60

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

CMRL61

Сума по депозита

{MONETARY}

CMRL62

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

CMRL63

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

CMRL64

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

CMRL65

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

CMRL66

ИКПС на инициатора

{LEI}

CMRL67

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}

CMRL68

Оценка по сертификата за енергийни характеристики

{LIST}

CMRL69

Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики

{ALPHANUM-100}

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Образец за базисните експозиции — Кредитни карти

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| CCDL1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| CCDL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL5 | Нов идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL6 | Крайна дата за предаване на данните | {DATEFORMAT} |
| CCDL7 | Дата на включване в групата | {DATEFORMAT} |
| CCDL8 | Дата на обратно изкупуване | {DATEFORMAT} |
| CCDL9 | Географски регион — длъжник | {NUTS} |
| CCDL10 | Класификация на географския регион | {YEAR} |
| CCDL11 | Трудов статус | {LIST} |
| CCDL12 | Длъжник с нарушена кредитоспособност | {Y/N} |
| CCDL13 | Вид клиент | {LIST} |
| CCDL14 | Първичен доход | {MONETARY} |
| CCDL15 | Вид на първичния доход | {LIST} |
| CCDL16 | Валута на първичния доход | {CURRENCYCODE_3} |
| CCDL17 | Проверка на първичния доход | {LIST} |
| CCDL18 | Специални схеми | {ALPHANUM-10000} |
| CCDL19 | Дата на иницииране | {DATEFORMAT} |
| CCDL20 | Канал на иницииране | {LIST} |
| CCDL21 | Валута | {CURRENCYCODE_3} |
| CCDL22 | Текущо салдо по главницата | {MONETARY} |
| CCDL23 | Общ кредитен лимит | {MONETARY} |
| CCDL24 | Покупна цена | {PERCENTAGE} |
| CCDL25 | Крайна дата на гратисния период по главницата | {DATEFORMAT} |
| CCDL26 | Честота на редовните погасителни вноски по главницата | {LIST} |
| CCDL27 | Честота на редовните лихвени плащания | {LIST} |
| CCDL28 | Дължимо плащане | {MONETARY} |
| CCDL29 | Текущ лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| CCDL30 | Текущ лихвен индекс | {LIST} |
| CCDL31 | Срок на текущия лихвен индекс | {LIST} |
| CCDL32 | Брой на плащанията преди секюритизацията | {INTEGER-9999} |
| CCDL33 | Дата на преструктуриране | {DATEFORMAT} |
| CCDL34 | Дата на последното просрочие | {DATEFORMAT} |
| CCDL35 | Брой просрочени дни | {INTEGER-9999} |
| CCDL36 | Размер на просрочените задължения | {MONETARY} |
| CCDL37 | Статус на сметката | {LIST} |
| CCDL38 | Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението | {LIST} |
| CCDL39 | Размер на неизпълнението | {MONETARY} |
| CCDL40 | Дата на неизпълнението | {DATEFORMAT} |
| CCDL41 | Кумулативни възстановявания | {MONETARY} |
| CCDL42 | Наименование на първоначалния заемодател | {ALPHANUM-100} |
| CCDL43 | ИКПС на първоначалния заемодател | {LEI} |
| CCDL44 | Държава на установяване на първоначалния заемодател | {COUNTRYCODE_2} |
| CCDL45 | Наименование на инициатора | {ALPHANUM-100} |
| CCDL46 | ИКПС на инициатора | {LEI} |
| CCDL47 | Държава на установяване на инициатора | {COUNTRYCODE_2} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

CCDL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

CCDL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CCDL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CCDL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CCDL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CCDL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

CCDL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

CCDL8

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

CCDL9

Географски регион — длъжник

{NUTS}

CCDL10

Класификация на географския регион

{YEAR}

CCDL11

Трудов статус

{LIST}

CCDL12

Длъжник с нарушена кредитоспособност

{Y/N}

CCDL13

Вид клиент

{LIST}

CCDL14

Първичен доход

{MONETARY}

CCDL15

Вид на първичния доход

{LIST}

CCDL16

Валута на първичния доход

{CURRENCYCODE_3}

CCDL17

Проверка на първичния доход

{LIST}

CCDL18

Специални схеми

{ALPHANUM-10000}

CCDL19

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

CCDL20

Канал на иницииране

{LIST}

CCDL21

Валута

{CURRENCYCODE_3}

CCDL22

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

CCDL23

Общ кредитен лимит

{MONETARY}

CCDL24

Покупна цена

{PERCENTAGE}

CCDL25

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

CCDL26

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

CCDL27

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

CCDL28

Дължимо плащане

{MONETARY}

CCDL29

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

CCDL30

Текущ лихвен индекс

{LIST}

CCDL31

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

CCDL32

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

CCDL33

Дата на преструктуриране

{DATEFORMAT}

CCDL34

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

CCDL35

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

CCDL36

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

CCDL37

Статус на сметката

{LIST}

CCDL38

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

CCDL39

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

CCDL40

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

CCDL41

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

CCDL42

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

CCDL43

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

CCDL44

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

CCDL45

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

CCDL46

ИКПС на инициатора

{LEI}

CCDL47

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Образец за базисните експозиции — Лизинг

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| LESL1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| LESL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| LESL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| LESL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| LESL5 | Нов идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| LESL6 | Крайна дата за предаване на данните | {DATEFORMAT} |
| LESL7 | Дата на включване в групата | {DATEFORMAT} |
| LESL8 | Дата на обратно изкупуване | {DATEFORMAT} |
| LESL9 | Дата на погасяване | {DATEFORMAT} |
| LESL10 | Географски регион — длъжник | {NUTS} |
| LESL11 | Класификация на географския регион | {YEAR} |
| LESL12 | Длъжник с нарушена кредитоспособност | {Y/N} |
| LESL13 | Сегмент на длъжника според „Базел III“ | {LIST} |
| LESL14 | Вид клиент | {LIST} |
| LESL15 | Код на отрасъла по NACE | {NACE} |
| LESL16 | Размер на предприятието | {LIST} |
| LESL17 | Приходи | {MONETARY} |
| LESL18 | Валута на финансовия отчет | {CURRENCYCODE_3} |
| LESL19 | Тип продукт | {LIST} |
| LESL20 | Синдикирана | {Y/N} |
| LESL21 | Специални схеми | {ALPHANUM-10000} |
| LESL22 | Дата на иницииране | {DATEFORMAT} |
| LESL23 | Дата на падеж | {DATEFORMAT} |
| LESL24 | Първоначален срок | {INTEGER-9999} |
| LESL25 | Канал на иницииране | {LIST} |
| LESL26 | Валута | {CURRENCYCODE_3} |
| LESL27 | Първоначално салдо по главницата | {MONETARY} |
| LESL28 | Текущо салдо по главницата | {MONETARY} |
| LESL29 | Покупна цена | {PERCENTAGE} |
| LESL30 | Секюритизирана остатъчна стойност | {MONETARY} |
| LESL31 | Вид на погасяването | {LIST} |
| LESL32 | Крайна дата на гратисния период по главницата | {DATEFORMAT} |
| LESL33 | Честота на редовните погасителни вноски по главницата | {LIST} |
| LESL34 | Честота на редовните лихвени плащания | {LIST} |
| LESL35 | Дължимо плащане | {MONETARY} |
| LESL36 | Текущ лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| LESL37 | Текущ лихвен индекс | {LIST} |
| LESL38 | Срок на текущия лихвен индекс | {LIST} |
| LESL39 | Текущ лихвен марж | {PERCENTAGE} |
| LESL40 | Честота на актуализиране на лихвения процент | {INTEGER-9999} |
| LESL41 | Максимален лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| LESL42 | Минимален лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| LESL43 | Брой на плащанията преди секюритизацията | {INTEGER-9999} |
| LESL44 | Процент на разрешените авансови плащания за година | {PERCENTAGE} |
| LESL45 | Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания | {DATEFORMAT} |
| LESL46 | Такса за авансови плащания | {MONETARY} |
| LESL47 | Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания | {DATEFORMAT} |
| LESL48 | Дата на авансово плащане | {DATEFORMAT} |
| LESL49 | Кумулативни авансови плащания | {MONETARY} |
| LESL50 | Цена при опция за закупуване | {MONETARY} |
| LESL51 | Сума на първоначалната вноска | {MONETARY} |
| LESL52 | Текуща остатъчна стойност на актива | {MONETARY} |
| LESL53 | Дата на преструктуриране | {DATEFORMAT} |
| LESL54 | Дата на последното просрочие | {DATEFORMAT} |
| LESL55 | Размер на просрочените задължения | {MONETARY} |
| LESL56 | Брой просрочени дни | {INTEGER-9999} |
| LESL57 | Статус на сметката | {LIST} |
| LESL58 | Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението | {LIST} |
| LESL59 | Размер на неизпълнението | {MONETARY} |
| LESL60 | Дата на неизпълнението | {DATEFORMAT} |
| LESL61 | Разпределени загуби | {MONETARY} |
| LESL62 | Кумулативни възстановявания | {MONETARY} |
| LESL63 | Източник на възстановяването | {LIST} |
| LESL64 | Сума по депозита | {MONETARY} |
| LESL65 | Географски регион — обезпечение | {NUTS} |
| LESL66 | Производител | {ALPHANUM-100} |
| LESL67 | Модел | {ALPHANUM-100} |
| LESL68 | Година на производство/строителство | {YEAR} |
| LESL69 | Нов или употребяван | {LIST} |
| LESL70 | Първоначална остатъчна стойност на актива | {MONETARY} |
| LESL71 | Вид обезпечение | {LIST} |
| LESL72 | Първоначална оценъчна стойност | {MONETARY} |
| LESL73 | Метод на първоначалната оценка | {LIST} |
| LESL74 | Дата на първоначалната оценка | {DATEFORMAT} |
| LESL75 | Текуща оценъчна стойност | {MONETARY} |
| LESL76 | Метод на текущата оценка | {LIST} |
| LESL77 | Дата на текущата оценка | {DATEFORMAT} |
| LESL78 | Брой на наетите обекти | {INTEGER-9999} |
| LESL79 | Наименование на първоначалния заемодател | {ALPHANUM-100} |
| LESL80 | ИКПС на първоначалния заемодател | {LEI} |
| LESL81 | Държава на установяване на първоначалния заемодател | {COUNTRYCODE_2} |
| LESL82 | Наименование на инициатора | {ALPHANUM-100} |
| LESL83 | ИКПС на инициатора | {LEI} |
| LESL84 | Държава на установяване на инициатора | {COUNTRYCODE_2} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

LESL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

LESL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

LESL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

LESL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

LESL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

LESL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

LESL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

LESL8

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

LESL9

Дата на погасяване

{DATEFORMAT}

LESL10

Географски регион — длъжник

{NUTS}

LESL11

Класификация на географския регион

{YEAR}

LESL12

Длъжник с нарушена кредитоспособност

{Y/N}

LESL13

Сегмент на длъжника според „Базел III“

{LIST}

LESL14

Вид клиент

{LIST}

LESL15

Код на отрасъла по NACE

{NACE}

LESL16

Размер на предприятието

{LIST}

LESL17

Приходи

{MONETARY}

LESL18

Валута на финансовия отчет

{CURRENCYCODE_3}

LESL19

Тип продукт

{LIST}

LESL20

Синдикирана

{Y/N}

LESL21

Специални схеми

{ALPHANUM-10000}

LESL22

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

LESL23

Дата на падеж

{DATEFORMAT}

LESL24

Първоначален срок

{INTEGER-9999}

LESL25

Канал на иницииране

{LIST}

LESL26

Валута

{CURRENCYCODE_3}

LESL27

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

LESL28

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

LESL29

Покупна цена

{PERCENTAGE}

LESL30

Секюритизирана остатъчна стойност

{MONETARY}

LESL31

Вид на погасяването

{LIST}

LESL32

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

LESL33

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

LESL34

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

LESL35

Дължимо плащане

{MONETARY}

LESL36

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

LESL37

Текущ лихвен индекс

{LIST}

LESL38

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

LESL39

Текущ лихвен марж

{PERCENTAGE}

LESL40

Честота на актуализиране на лихвения процент

{INTEGER-9999}

LESL41

Максимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

LESL42

Минимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

LESL43

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

LESL44

Процент на разрешените авансови плащания за година

{PERCENTAGE}

LESL45

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

{DATEFORMAT}

LESL46

Такса за авансови плащания

{MONETARY}

LESL47

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

{DATEFORMAT}

LESL48

Дата на авансово плащане

{DATEFORMAT}

LESL49

Кумулативни авансови плащания

{MONETARY}

LESL50

Цена при опция за закупуване

{MONETARY}

LESL51

Сума на първоначалната вноска

{MONETARY}

LESL52

Текуща остатъчна стойност на актива

{MONETARY}

LESL53

Дата на преструктуриране

{DATEFORMAT}

LESL54

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

LESL55

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

LESL56

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

LESL57

Статус на сметката

{LIST}

LESL58

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

LESL59

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

LESL60

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

LESL61

Разпределени загуби

{MONETARY}

LESL62

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

LESL63

Източник на възстановяването

{LIST}

LESL64

Сума по депозита

{MONETARY}

LESL65

Географски регион — обезпечение

{NUTS}

LESL66

Производител

{ALPHANUM-100}

LESL67

Модел

{ALPHANUM-100}

LESL68

Година на производство/строителство

{YEAR}

LESL69

Нов или употребяван

{LIST}

LESL70

Първоначална остатъчна стойност на актива

{MONETARY}

LESL71

Вид обезпечение

{LIST}

LESL72

Първоначална оценъчна стойност

{MONETARY}

LESL73

Метод на първоначалната оценка

{LIST}

LESL74

Дата на първоначалната оценка

{DATEFORMAT}

LESL75

Текуща оценъчна стойност

{MONETARY}

LESL76

Метод на текущата оценка

{LIST}

LESL77

Дата на текущата оценка

{DATEFORMAT}

LESL78

Брой на наетите обекти

{INTEGER-9999}

LESL79

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

LESL80

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

LESL81

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

LESL82

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

LESL83

ИКПС на инициатора

{LEI}

LESL84

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Образец за базисните експозиции — Езотерични

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| ESTL1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| ESTL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL5 | Нов идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL6 | Крайна дата за предаване на данните | {DATEFORMAT} |
| ESTL7 | Дата на включване в групата | {DATEFORMAT} |
| ESTL8 | Дата на обратно изкупуване | {DATEFORMAT} |
| ESTL9 | Дата на погасяване | {DATEFORMAT} |
| ESTL10 | Описание | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL11 | Географски регион — длъжник | {NUTS} |
| ESTL12 | Класификация на географския регион | {YEAR} |
| ESTL13 | Трудов статус | {LIST} |
| ESTL14 | Длъжник с нарушена кредитоспособност | {Y/N} |
| ESTL15 | Правна категория на длъжника | {LIST} |
| ESTL16 | Код на отрасъла по NACE | {NACE} |
| ESTL17 | Първичен доход | {MONETARY} |
| ESTL18 | Вид на първичния доход | {LIST} |
| ESTL19 | Валута на първичния доход | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL20 | Проверка на първичния доход | {LIST} |
| ESTL21 | Приходи | {MONETARY} |
| ESTL22 | Валута на финансовия отчет | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL23 | Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) | {ISIN} |
| ESTL24 | Дата на иницииране | {DATEFORMAT} |
| ESTL25 | Дата на падеж | {DATEFORMAT} |
| ESTL26 | Валута | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL27 | Първоначално салдо по главницата | {MONETARY} |
| ESTL28 | Текущо салдо по главницата | {MONETARY} |
| ESTL29 | Общ кредитен лимит | {MONETARY} |
| ESTL30 | Покупна цена | {PERCENTAGE} |
| ESTL31 | Вид на погасяването | {LIST} |
| ESTL32 | Крайна дата на гратисния период по главницата | {DATEFORMAT} |
| ESTL33 | Честота на редовните погасителни вноски по главницата | {LIST} |
| ESTL34 | Честота на редовните лихвени плащания | {LIST} |
| ESTL35 | Дължимо плащане | {MONETARY} |
| ESTL36 | Съотношение на дълга към дохода | {PERCENTAGE} |
| ESTL37 | Размер на крайната погасителна вноска | {MONETARY} |
| ESTL38 | Честота на актуализиране на лихвения процент | {INTEGER-9999} |
| ESTL39 | Текущ лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| ESTL40 | Текущ лихвен индекс | {LIST} |
| ESTL41 | Срок на текущия лихвен индекс | {LIST} |
| ESTL42 | Текущ лихвен марж | {PERCENTAGE} |
| ESTL43 | Максимален лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| ESTL44 | Минимален лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| ESTL45 | Брой на плащанията преди секюритизацията | {INTEGER-9999} |
| ESTL46 | Процент на разрешените авансови плащания за година | {PERCENTAGE} |
| ESTL47 | Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания | {DATEFORMAT} |
| ESTL48 | Такса за авансови плащания | {MONETARY} |
| ESTL49 | Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания | {DATEFORMAT} |
| ESTL50 | Дата на авансово плащане | {DATEFORMAT} |
| ESTL51 | Кумулативни авансови плащания | {MONETARY} |
| ESTL52 | Дата на последното просрочие | {DATEFORMAT} |
| ESTL53 | Размер на просрочените задължения | {MONETARY} |
| ESTL54 | Брой просрочени дни | {INTEGER-9999} |
| ESTL55 | Статус на сметката | {LIST} |
| ESTL56 | Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението | {LIST} |
| ESTL57 | Размер на неизпълнението | {MONETARY} |
| ESTL58 | Дата на неизпълнението | {DATEFORMAT} |
| ESTL59 | Разпределени загуби | {MONETARY} |
| ESTL60 | Кумулативни възстановявания | {MONETARY} |
| ESTL61 | Наименование на инициатора | {ALPHANUM-100} |
| ESTL62 | ИКПС на инициатора | {LEI} |
| ESTL63 | Държава на установяване на инициатора | {COUNTRYCODE_2} |
| ESTL64 | Наименование на първоначалния заемодател | {ALPHANUM-100} |
| ESTL65 | ИКПС на първоначалния заемодател | {LEI} |
| ESTL66 | Държава на установяване на първоначалния заемодател | {COUNTRYCODE_2} |
| Раздел „Информация на ниво обезпечение“ |
| ESTC1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| ESTC2 | Идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC3 | Първоначален идентификатор на обезпечението | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC4 | Нов идентификатор на обезпечението | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC5 | Географски регион — обезпечение | {NUTS} |
| ESTC6 | Вид защита | {LIST} |
| ESTC7 | Вид залог | {LIST} |
| ESTC8 | Ред | {INTEGER-9999} |
| ESTC9 | Вид обезпечение | {LIST} |
| ESTC10 | Текуща оценъчна стойност | {MONETARY} |
| ESTC11 | Метод на текущата оценка | {LIST} |
| ESTC12 | Дата на текущата оценка | {DATEFORMAT} |
| ESTC13 | Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението | {PERCENTAGE} |
| ESTC14 | Първоначална оценъчна стойност | {MONETARY} |
| ESTC15 | Метод на първоначалната оценка | {LIST} |
| ESTC16 | Дата на първоначалната оценка | {DATEFORMAT} |
| ESTC17 | Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението | {PERCENTAGE} |
| ESTC18 | Дата на продажба | {DATEFORMAT} |
| ESTC19 | Продажна цена | {MONETARY} |
| ESTC20 | Валута на обезпечението | {CURRENCYCODE_3} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

ESTL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

ESTL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

ESTL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

ESTL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

ESTL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

ESTL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

ESTL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

ESTL8

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

ESTL9

Дата на погасяване

{DATEFORMAT}

ESTL10

Описание

{ALPHANUM-1000}

ESTL11

Географски регион — длъжник

{NUTS}

ESTL12

Класификация на географския регион

{YEAR}

ESTL13

Трудов статус

{LIST}

ESTL14

Длъжник с нарушена кредитоспособност

{Y/N}

ESTL15

Правна категория на длъжника

{LIST}

ESTL16

Код на отрасъла по NACE

{NACE}

ESTL17

Първичен доход

{MONETARY}

ESTL18

Вид на първичния доход

{LIST}

ESTL19

Валута на първичния доход

{CURRENCYCODE_3}

ESTL20

Проверка на първичния доход

{LIST}

ESTL21

Приходи

{MONETARY}

ESTL22

Валута на финансовия отчет

{CURRENCYCODE_3}

ESTL23

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

{ISIN}

ESTL24

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

ESTL25

Дата на падеж

{DATEFORMAT}

ESTL26

Валута

{CURRENCYCODE_3}

ESTL27

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

ESTL28

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

ESTL29

Общ кредитен лимит

{MONETARY}

ESTL30

Покупна цена

{PERCENTAGE}

ESTL31

Вид на погасяването

{LIST}

ESTL32

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

ESTL33

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

ESTL34

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

ESTL35

Дължимо плащане

{MONETARY}

ESTL36

Съотношение на дълга към дохода

{PERCENTAGE}

ESTL37

Размер на крайната погасителна вноска

{MONETARY}

ESTL38

Честота на актуализиране на лихвения процент

{INTEGER-9999}

ESTL39

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

ESTL40

Текущ лихвен индекс

{LIST}

ESTL41

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

ESTL42

Текущ лихвен марж

{PERCENTAGE}

ESTL43

Максимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

ESTL44

Минимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

ESTL45

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

ESTL46

Процент на разрешените авансови плащания за година

{PERCENTAGE}

ESTL47

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

{DATEFORMAT}

ESTL48

Такса за авансови плащания

{MONETARY}

ESTL49

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

{DATEFORMAT}

ESTL50

Дата на авансово плащане

{DATEFORMAT}

ESTL51

Кумулативни авансови плащания

{MONETARY}

ESTL52

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

ESTL53

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

ESTL54

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

ESTL55

Статус на сметката

{LIST}

ESTL56

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

ESTL57

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

ESTL58

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

ESTL59

Разпределени загуби

{MONETARY}

ESTL60

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

ESTL61

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

ESTL62

ИКПС на инициатора

{LEI}

ESTL63

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}

ESTL64

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

ESTL65

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

ESTL66

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

ESTC1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

ESTC2

Идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

ESTC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

ESTC4

Нов идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

ESTC5

Географски регион — обезпечение

{NUTS}

ESTC6

Вид защита

{LIST}

ESTC7

Вид залог

{LIST}

ESTC8

Ред

{INTEGER-9999}

ESTC9

Вид обезпечение

{LIST}

ESTC10

Текуща оценъчна стойност

{MONETARY}

ESTC11

Метод на текущата оценка

{LIST}

ESTC12

Дата на текущата оценка

{DATEFORMAT}

ESTC13

Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

ESTC14

Първоначална оценъчна стойност

{MONETARY}

ESTC15

Метод на първоначалната оценка

{LIST}

ESTC16

Дата на първоначалната оценка

{DATEFORMAT}

ESTC17

Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

ESTC18

Дата на продажба

{DATEFORMAT}

ESTC19

Продажна цена

{MONETARY}

ESTC20

Валута на обезпечението

{CURRENCYCODE_3}

---

ПРИЛОЖЕНИЕ X

Образец за базисните експозиции — Добавка за необслужвани експозиции

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| NPEL1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| NPEL2 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL3 | Нов идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL4 | Първоначален идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL5 | Нов идентификатор на длъжника | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL6 | Крайна дата за предаване на данните | {DATEFORMAT} |
| NPEL7 | Управление от синдик | {Y/N} |
| NPEL8 | Дата на последен контакт | {DATEFORMAT} |
| NPEL9 | Починал | {Y/N} |
| NPEL10 | Правен статут | {LIST} |
| NPEL11 | Вид съдебно производство | {LIST} |
| NPEL12 | Название на съдебното производство | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL13 | Осъществени правни мерки | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL14 | Дата на навлизане в текущата правна процедура | {DATEFORMAT} |
| NPEL15 | Дата на назначаване на синдик | {DATEFORMAT} |
| NPEL16 | Брой действащи съдебни решения | {INTEGER-9999} |
| NPEL17 | Брой изпълнени съдебни решения | {INTEGER-9999} |
| NPEL18 | Дата на издаване на външното искане | {DATEFORMAT} |
| NPEL19 | Дата на издаване на декларацията за запазване на права | {DATEFORMAT} |
| NPEL20 | Съдебна юрисдикция | {COUNTRYCODE_2} |
| NPEL21 | Дата на получаване на заповед за напускане | {DATEFORMAT} |
| NPEL22 | Коментари по други процедури, свързани със съдебни спорове | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL23 | Приложимо право | {COUNTRYCODE_2} |
| NPEL24 | Описание на индивидуализирания погасителен план | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL25 | Начална дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва | {DATEFORMAT} |
| NPEL26 | Крайна дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва | {DATEFORMAT} |
| NPEL27 | Начална дата на текущия период на фиксиран лихвен процент | {DATEFORMAT} |
| NPEL28 | Крайна дата на текущия период на фиксиран лихвен процент | {DATEFORMAT} |
| NPEL29 | Текущ лихвен процент, приложим след периода на фиксиран лихвен процент | {PERCENTAGE} |
| NPEL30 | Дата на последно плащане | {DATEFORMAT} |
| NPEL31 | Синдикиран дял | {PERCENTAGE} |
| NPEL32 | Получаване на статут MARP (просрочия по ипотеки в процес на преструктуриране) | {DATEFORMAT} |
| NPEL33 | Статут MARP | {LIST} |
| NPEL34 | Външно събиране | {Y/N} |
| NPEL35 | Погасителен план | {Y/N} |
| NPEL36 | Предоговаряне | {Y/N} |
| NPEL37 | Дата на първо предоговаряне | {DATEFORMAT} |
| NPEL38 | Брой минали предоговаряния | {INTEGER-9999} |
| NPEL39 | Опростена главница | {MONETARY} |
| NPEL40 | Дата на опрощаване на главницата | {DATEFORMAT} |
| NPEL41 | Крайна дата на предоговарянето | {DATEFORMAT} |
| NPEL42 | Размер на погасителната вноска при предоговарянето | {MONETARY} |
| Раздел „Информация на ниво обезпечение“ |
| NPEC1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| NPEC2 | Идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC3 | Първоначален идентификатор на обезпечението | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC4 | Нов идентификатор на обезпечението | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC5 | Дължим ДДС | {PERCENTAGE} |
| NPEC6 | Процент на завършване | {PERCENTAGE} |
| NPEC7 | Процедура по принудително изпълнение | {Y/N} |
| NPEC8 | Принудително изпълнение от трети страни | {Y/N} |
| NPEC9 | Целеви размер на ипотеката | {MONETARY} |
| NPEC10 | Базисна експозиция от по-висок ранг | {MONETARY} |
| NPEC11 | Описание на принудителното изпълнение | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC12 | Съдебна оценка | {MONETARY} |
| NPEC13 | Дата на съдебната оценка | {DATEFORMAT} |
| NPEC14 | Цена на предлагане на пазара | {MONETARY} |
| NPEC15 | Цена купува | {MONETARY} |
| NPEC16 | Дата на подготвяне на имота за продажба | {DATEFORMAT} |
| NPEC17 | Дата на обявяване на имота на пазара | {DATEFORMAT} |
| NPEC18 | Дата на предлагана на пазара | {DATEFORMAT} |
| NPEC19 | Договорена дата на продажба | {DATEFORMAT} |
| NPEC20 | Дата на сключване на договора | {DATEFORMAT} |
| NPEC21 | Дата на първата тръжна процедура | {DATEFORMAT} |
| NPEC22 | Минимална съдебна цена за първата тръжна процедура | {MONETARY} |
| NPEC23 | Дата на следващата тръжна процедура | {DATEFORMAT} |
| NPEC24 | Минимална съдебна цена за следващата тръжна процедура | {MONETARY} |
| NPEC25 | Дата на последната тръжна процедура | {DATEFORMAT} |
| NPEC26 | Минимална съдебна цена за последната тръжна процедура | {MONETARY} |
| NPEC27 | Брой неуспешни тръжни процедури | {INTEGER-9999} |
| Раздел „Информация за събиранията за минали периоди“ |
| NPEH1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| NPEH2 | Идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| NPEH[3-38] | Законоустановено неизплатено салдо към месец n | {MONETARY} |
| NPEH[39-74] | Информация за просрочените салда към месец n | {MONETARY} |
| NPEH[75-110] | Информация за погасяванията, които не са от продажби на обезпечение, към месец n | {MONETARY} |
| NPEH[111-146] | Информация за погасяванията, които са от продажби на обезпечение, към месец n | {MONETARY} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

NPEL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

NPEL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

NPEL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

NPEL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

NPEL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

NPEL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

NPEL7

Управление от синдик

{Y/N}

NPEL8

Дата на последен контакт

{DATEFORMAT}

NPEL9

Починал

{Y/N}

NPEL10

Правен статут

{LIST}

NPEL11

Вид съдебно производство

{LIST}

NPEL12

Название на съдебното производство

{ALPHANUM-1000}

NPEL13

Осъществени правни мерки

{ALPHANUM-1000}

NPEL14

Дата на навлизане в текущата правна процедура

{DATEFORMAT}

NPEL15

Дата на назначаване на синдик

{DATEFORMAT}

NPEL16

Брой действащи съдебни решения

{INTEGER-9999}

NPEL17

Брой изпълнени съдебни решения

{INTEGER-9999}

NPEL18

Дата на издаване на външното искане

{DATEFORMAT}

NPEL19

Дата на издаване на декларацията за запазване на права

{DATEFORMAT}

NPEL20

Съдебна юрисдикция

{COUNTRYCODE_2}

NPEL21

Дата на получаване на заповед за напускане

{DATEFORMAT}

NPEL22

Коментари по други процедури, свързани със съдебни спорове

{ALPHANUM-1000}

NPEL23

Приложимо право

{COUNTRYCODE_2}

NPEL24

Описание на индивидуализирания погасителен план

{ALPHANUM-1000}

NPEL25

Начална дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва

{DATEFORMAT}

NPEL26

Крайна дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва

{DATEFORMAT}

NPEL27

Начална дата на текущия период на фиксиран лихвен процент

{DATEFORMAT}

NPEL28

Крайна дата на текущия период на фиксиран лихвен процент

{DATEFORMAT}

NPEL29

Текущ лихвен процент, приложим след периода на фиксиран лихвен процент

{PERCENTAGE}

NPEL30

Дата на последно плащане

{DATEFORMAT}

NPEL31

Синдикиран дял

{PERCENTAGE}

NPEL32

Получаване на статут MARP (просрочия по ипотеки в процес на преструктуриране)

{DATEFORMAT}

NPEL33

Статут MARP

{LIST}

NPEL34

Външно събиране

{Y/N}

NPEL35

Погасителен план

{Y/N}

NPEL36

Предоговаряне

{Y/N}

NPEL37

Дата на първо предоговаряне

{DATEFORMAT}

NPEL38

Брой минали предоговаряния

{INTEGER-9999}

NPEL39

Опростена главница

{MONETARY}

NPEL40

Дата на опрощаване на главницата

{DATEFORMAT}

NPEL41

Крайна дата на предоговарянето

{DATEFORMAT}

NPEL42

Размер на погасителната вноска при предоговарянето

{MONETARY}

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

NPEC1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

NPEC2

Идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

NPEC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

NPEC4

Нов идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

NPEC5

Дължим ДДС

{PERCENTAGE}

NPEC6

Процент на завършване

{PERCENTAGE}

NPEC7

Процедура по принудително изпълнение

{Y/N}

NPEC8

Принудително изпълнение от трети страни

{Y/N}

NPEC9

Целеви размер на ипотеката

{MONETARY}

NPEC10

Базисна експозиция от по-висок ранг

{MONETARY}

NPEC11

Описание на принудителното изпълнение

{ALPHANUM-1000}

NPEC12

Съдебна оценка

{MONETARY}

NPEC13

Дата на съдебната оценка

{DATEFORMAT}

NPEC14

Цена на предлагане на пазара

{MONETARY}

NPEC15

Цена купува

{MONETARY}

NPEC16

Дата на подготвяне на имота за продажба

{DATEFORMAT}

NPEC17

Дата на обявяване на имота на пазара

{DATEFORMAT}

NPEC18

Дата на предлагана на пазара

{DATEFORMAT}

NPEC19

Договорена дата на продажба

{DATEFORMAT}

NPEC20

Дата на сключване на договора

{DATEFORMAT}

NPEC21

Дата на първата тръжна процедура

{DATEFORMAT}

NPEC22

Минимална съдебна цена за първата тръжна процедура

{MONETARY}

NPEC23

Дата на следващата тръжна процедура

{DATEFORMAT}

NPEC24

Минимална съдебна цена за следващата тръжна процедура

{MONETARY}

NPEC25

Дата на последната тръжна процедура

{DATEFORMAT}

NPEC26

Минимална съдебна цена за последната тръжна процедура

{MONETARY}

NPEC27

Брой неуспешни тръжни процедури

{INTEGER-9999}

Раздел „Информация за събиранията за минали периоди“

NPEH1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

NPEH2

Идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

NPEH[3-38]

Законоустановено неизплатено салдо към месец n

{MONETARY}

NPEH[39-74]

Информация за просрочените салда към месец n

{MONETARY}

NPEH[75-110]

Информация за погасяванията, които не са от продажби на обезпечение, към месец n

{MONETARY}

NPEH[111-146]

Информация за погасяванията, които са от продажби на обезпечение, към месец n

{MONETARY}

---

ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Образец за базисните експозиции — Обезпечени с активи търговски ценни книжа

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за базисните експозиции“ |
| IVAL1 | Единен идентификатор — програма за ОАТЦК | {ALPHANUM-28} |
| IVAL2 | Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК | {ALPHANUM-36} |
| IVAL3 | Първоначален идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| IVAL4 | Нов идентификатор на базисната експозиция | {ALPHANUM-1000} |
| IVAL5 | Вид на базисната експозиция | {LIST} |
| IVAL6 | Крайна дата за предаване на данните | {DATEFORMAT} |
| IVAL7 | Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 1 | {NUTS} |
| IVAL8 | Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 2 | {NUTS} |
| IVAL9 | Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 3 | {NUTS} |
| IVAL10 | Класификация на географския регион | {YEAR} |
| IVAL11 | Текущо салдо по главницата | {MONETARY} |
| IVAL12 | Брой на базисните експозиции | {INTEGER-999999999} |
| IVAL13 | Експозиции в EUR | {MONETARY} |
| IVAL14 | Експозиции в GBP | {MONETARY} |
| IVAL15 | Експозиции в USD | {MONETARY} |
| IVAL16 | Други експозиции | {MONETARY} |
| IVAL17 | Максимален остатъчен срок до падежа | {INTEGER-9999} |
| IVAL18 | Среден остатъчен срок до падежа | {INTEGER-9999} |
| IVAL19 | Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението | {PERCENTAGE} |
| IVAL20 | Съотношение на дълга към дохода | {PERCENTAGE} |
| IVAL21 | Вид на погасяването | {MONETARY} |
| IVAL22 | Честота на редовните погасителни вноски по главницата над един месец | {MONETARY} |
| IVAL23 | Честота на редовните лихвени плащания над един месец | {MONETARY} |
| IVAL24 | Вземания по плаващ лихвен процент | {MONETARY} |
| IVAL25 | Финансирана сума | {MONETARY} |
| IVAL26 | Разсейвания | {MONETARY} |
| IVAL27 | Обратно изкупени експозиции | {MONETARY} |
| IVAL28 | Експозиции в неизпълнение или с нарушена кредитоспособност при секюритизацията | {MONETARY} |
| IVAL29 | Експозиции в неизпълнение | {MONETARY} |
| IVAL30 | Експозиции в неизпълнение по РКИ | {MONETARY} |
| IVAL31 | Бруто амортизации през периода | {MONETARY} |
| IVAL32 | Просрочие 1—29 дни | {PERCENTAGE} |
| IVAL33 | Просрочие 30—59 дни | {PERCENTAGE} |
| IVAL34 | Просрочие 60—89 дни | {PERCENTAGE} |
| IVAL35 | Просрочие 90—119 дни | {PERCENTAGE} |
| IVAL36 | Просрочие 120—149 дни | {PERCENTAGE} |
| IVAL37 | Просрочие 150—179 дни | {PERCENTAGE} |
| IVAL38 | Просрочие 180+ дни | {PERCENTAGE} |
| IVAL39 | Преструктурирани експозиции | {PERCENTAGE} |
| IVAL40 | Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето) | {MONETARY} |
| IVAL41 | Преструктурирани експозиции (1—3 години преди прехвърлянето) | {MONETARY} |
| IVAL42 | Преструктурирани експозиции (> 3 години преди прехвърлянето) | {MONETARY} |
| IVAL43 | Преструктурирани експозиции (Лихвен процент) | {MONETARY} |
| IVAL44 | Преструктурирани експозиции (погасителен план) | {MONETARY} |
| IVAL45 | Преструктурирани експозиции (падеж) | {MONETARY} |
| IVAL46 | Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето без нови просрочени задължения) | {MONETARY} |
| IVAL47 | Преструктурирани експозиции (без нови просрочени задължения) | {MONETARY} |
| IVAL48 | Преструктурирани експозиции (нови просрочени задължения) | {MONETARY} |
| IVAL49 | Преструктурирани експозиции (други) | {MONETARY} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

IVAL1

Единен идентификатор — програма за ОАТЦК

{ALPHANUM-28}

IVAL2

Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК

{ALPHANUM-36}

IVAL3

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

IVAL4

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

IVAL5

Вид на базисната експозиция

{LIST}

IVAL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

IVAL7

Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 1

{NUTS}

IVAL8

Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 2

{NUTS}

IVAL9

Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 3

{NUTS}

IVAL10

Класификация на географския регион

{YEAR}

IVAL11

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

IVAL12

Брой на базисните експозиции

{INTEGER-999999999}

IVAL13

Експозиции в EUR

{MONETARY}

IVAL14

Експозиции в GBP

{MONETARY}

IVAL15

Експозиции в USD

{MONETARY}

IVAL16

Други експозиции

{MONETARY}

IVAL17

Максимален остатъчен срок до падежа

{INTEGER-9999}

IVAL18

Среден остатъчен срок до падежа

{INTEGER-9999}

IVAL19

Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

IVAL20

Съотношение на дълга към дохода

{PERCENTAGE}

IVAL21

Вид на погасяването

{MONETARY}

IVAL22

Честота на редовните погасителни вноски по главницата над един месец

{MONETARY}

IVAL23

Честота на редовните лихвени плащания над един месец

{MONETARY}

IVAL24

Вземания по плаващ лихвен процент

{MONETARY}

IVAL25

Финансирана сума

{MONETARY}

IVAL26

Разсейвания

{MONETARY}

IVAL27

Обратно изкупени експозиции

{MONETARY}

IVAL28

Експозиции в неизпълнение или с нарушена кредитоспособност при секюритизацията

{MONETARY}

IVAL29

Експозиции в неизпълнение

{MONETARY}

IVAL30

Експозиции в неизпълнение по РКИ

{MONETARY}

IVAL31

Бруто амортизации през периода

{MONETARY}

IVAL32

Просрочие 1—29 дни

{PERCENTAGE}

IVAL33

Просрочие 30—59 дни

{PERCENTAGE}

IVAL34

Просрочие 60—89 дни

{PERCENTAGE}

IVAL35

Просрочие 90—119 дни

{PERCENTAGE}

IVAL36

Просрочие 120—149 дни

{PERCENTAGE}

IVAL37

Просрочие 150—179 дни

{PERCENTAGE}

IVAL38

Просрочие 180+ дни

{PERCENTAGE}

IVAL39

Преструктурирани експозиции

{PERCENTAGE}

IVAL40

Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето)

{MONETARY}

IVAL41

Преструктурирани експозиции (1—3 години преди прехвърлянето)

{MONETARY}

IVAL42

Преструктурирани експозиции (> 3 години преди прехвърлянето)

{MONETARY}

IVAL43

Преструктурирани експозиции (Лихвен процент)

{MONETARY}

IVAL44

Преструктурирани експозиции (погасителен план)

{MONETARY}

IVAL45

Преструктурирани експозиции (падеж)

{MONETARY}

IVAL46

Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето без нови просрочени задължения)

{MONETARY}

IVAL47

Преструктурирани експозиции (без нови просрочени задължения)

{MONETARY}

IVAL48

Преструктурирани експозиции (нови просрочени задължения)

{MONETARY}

IVAL49

Преструктурирани експозиции (други)

{MONETARY}

---

ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Образец за инвеститорския доклад — Секюритизация на търговски ценни книжа, които не са обезпечени с активи

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за секюритизацията“ |
| IVSS1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| IVSS2 | Крайна дата за предаване на данните | {DATEFORMAT} |
| IVSS3 | Наименование на секюритизацията | {ALPHANUM-100} |
| IVSS4 | Наименование на докладващия субект | {ALPHANUM-100} |
| IVSS5 | Лица за контакт с докладващия субект | {ALPHANUM-256} |
| IVSS6 | Телефон за контакт с докладващия субект | {TELEPHONE} |
| IVSS7 | Електронна поща за контакт с докладващия субект | {ALPHANUM-256} |
| IVSS8 | Метод за запазване на риска | {LIST} |
| IVSS9 | Субект, който запазва риска | {LIST} |
| IVSS10 | Вид на базисната експозиция | {LIST} |
| IVSS11 | Метод за прехвърляне на риска | {Y/N} |
| IVSS12 | Задействащи параметри/отношения | {Y/N} |
| IVSS13 | Крайна дата на периода на револвиране/постепенно увеличаване | {DATEFORMAT} |
| IVSS14 | Възстановявания по главницата през периода | {MONETARY} |
| IVSS15 | Възстановявания по лихвата през периода | {MONETARY} |
| IVSS16 | Събирания по главницата през периода | {MONETARY} |
| IVSS17 | Събирания по лихвата през периода | {MONETARY} |
| IVSS18 | Тегления по ликвидното улеснение | {Y/N} |
| IVSS19 | Допълнителен спред по секюритизацията | {MONETARY} |
| IVSS20 | Механизъм за блокиране на допълнителен спред | {Y/N} |
| IVSS21 | Текуща свръхобезпеченост | {PERCENTAGE} |
| IVSS22 | Изразено като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване | {PERCENTAGE} |
| IVSS23 | Разсейвания | {MONETARY} |
| IVSS24 | Бруто амортизации през периода | {MONETARY} |
| IVSS25 | Обратно изкупени експозиции | {MONETARY} |
| IVSS26 | Преструктурирани експозиции | {MONETARY} |
| IVSS27 | Изразено като годишен процент равнище на постоянно неизпълнение | {PERCENTAGE} |
| IVSS28 | Експозиции в неизпълнение | {MONETARY} |
| IVSS29 | Експозиции в неизпълнение по РКИ | {MONETARY} |
| IVSS30 | Подход за определяне на рисковите тегла | {LIST} |
| IVSS31 | Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,00 %, 0,10 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS32 | Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,10 %, 0,25 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS33 | Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,25 %, 1,00 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS34 | Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [1,00 %, 7,50 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS35 | Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [7,50 %, 20,00 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS36 | Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [20,00 %,100,00 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS37 | Вътрешна оценка на загубата при неизпълнение на банката | {PERCENTAGE} |
| IVSS38 | Просрочие 1—29 дни | {PERCENTAGE} |
| IVSS39 | Просрочие 30—59 дни | {PERCENTAGE} |
| IVSS40 | Просрочие 60—89 дни | {PERCENTAGE} |
| IVSS41 | Просрочие 90—119 дни | {PERCENTAGE} |
| IVSS42 | Просрочие 120—149 дни | {PERCENTAGE} |
| IVSS43 | Просрочие 150—179 дни | {PERCENTAGE} |
| IVSS44 | Просрочие 180+ дни | {PERCENTAGE} |
| Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“ |
| IVSR1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| IVSR2 | Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие | {ALPHANUM-1000} |
| IVSR3 | Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие | {ALPHANUM-1000} |
| IVSR4 | Описание | {ALPHANUM-100000} |
| IVSR5 | Праг | {NUMERIC} |
| IVSR6 | Действителна стойност | {NUMERIC} |
| IVSR7 | Статус | {Y/N} |
| IVSR8 | Срок за отстраняване на нарушението | {INTEGER-9999} |
| IVSR9 | Честотата на изчислението | {INTEGER-9999} |
| IVSR10 | Последствия при нарушение | {LIST} |
| Раздел „Информация за паричните потоци“ |
| IVSF1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| IVSF2 | Първоначален идентификатор на позицията за паричния поток | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF3 | Нов идентификатор на позицията за паричния поток | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF4 | Позицията от паричния поток | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF5 | Сума, платена по време на периода | {MONETARY} |
| IVSF6 | Налични средства впоследствие | {MONETARY} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за секюритизацията“

IVSS1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

IVSS2

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

IVSS3

Наименование на секюритизацията

{ALPHANUM-100}

IVSS4

Наименование на докладващия субект

{ALPHANUM-100}

IVSS5

Лица за контакт с докладващия субект

{ALPHANUM-256}

IVSS6

Телефон за контакт с докладващия субект

{TELEPHONE}

IVSS7

Електронна поща за контакт с докладващия субект

{ALPHANUM-256}

IVSS8

Метод за запазване на риска

{LIST}

IVSS9

Субект, който запазва риска

{LIST}

IVSS10

Вид на базисната експозиция

{LIST}

IVSS11

Метод за прехвърляне на риска

{Y/N}

IVSS12

Задействащи параметри/отношения

{Y/N}

IVSS13

Крайна дата на периода на револвиране/постепенно увеличаване

{DATEFORMAT}

IVSS14

Възстановявания по главницата през периода

{MONETARY}

IVSS15

Възстановявания по лихвата през периода

{MONETARY}

IVSS16

Събирания по главницата през периода

{MONETARY}

IVSS17

Събирания по лихвата през периода

{MONETARY}

IVSS18

Тегления по ликвидното улеснение

{Y/N}

IVSS19

Допълнителен спред по секюритизацията

{MONETARY}

IVSS20

Механизъм за блокиране на допълнителен спред

{Y/N}

IVSS21

Текуща свръхобезпеченост

{PERCENTAGE}

IVSS22

Изразено като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване

{PERCENTAGE}

IVSS23

Разсейвания

{MONETARY}

IVSS24

Бруто амортизации през периода

{MONETARY}

IVSS25

Обратно изкупени експозиции

{MONETARY}

IVSS26

Преструктурирани експозиции

{MONETARY}

IVSS27

Изразено като годишен процент равнище на постоянно неизпълнение

{PERCENTAGE}

IVSS28

Експозиции в неизпълнение

{MONETARY}

IVSS29

Експозиции в неизпълнение по РКИ

{MONETARY}

IVSS30

Подход за определяне на рисковите тегла

{LIST}

IVSS31

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,00 %, 0,10 %)

{PERCENTAGE}

IVSS32

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,10 %, 0,25 %)

{PERCENTAGE}

IVSS33

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,25 %, 1,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS34

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [1,00 %, 7,50 %)

{PERCENTAGE}

IVSS35

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [7,50 %, 20,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS36

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [20,00 %,100,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS37

Вътрешна оценка на загубата при неизпълнение на банката

{PERCENTAGE}

IVSS38

Просрочие 1—29 дни

{PERCENTAGE}

IVSS39

Просрочие 30—59 дни

{PERCENTAGE}

IVSS40

Просрочие 60—89 дни

{PERCENTAGE}

IVSS41

Просрочие 90—119 дни

{PERCENTAGE}

IVSS42

Просрочие 120—149 дни

{PERCENTAGE}

IVSS43

Просрочие 150—179 дни

{PERCENTAGE}

IVSS44

Просрочие 180+ дни

{PERCENTAGE}

Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“

IVSR1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

IVSR2

Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие

{ALPHANUM-1000}

IVSR3

Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие

{ALPHANUM-1000}

IVSR4

Описание

{ALPHANUM-100000}

IVSR5

Праг

{NUMERIC}

IVSR6

Действителна стойност

{NUMERIC}

IVSR7

Статус

{Y/N}

IVSR8

Срок за отстраняване на нарушението

{INTEGER-9999}

IVSR9

Честотата на изчислението

{INTEGER-9999}

IVSR10

Последствия при нарушение

{LIST}

Раздел „Информация за паричните потоци“

IVSF1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

IVSF2

Първоначален идентификатор на позицията за паричния поток

{ALPHANUM-1000}

IVSF3

Нов идентификатор на позицията за паричния поток

{ALPHANUM-1000}

IVSF4

Позицията от паричния поток

{ALPHANUM-1000}

IVSF5

Сума, платена по време на периода

{MONETARY}

IVSF6

Налични средства впоследствие

{MONETARY}

---

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Образец за инвеститорския доклад — Секюритизация на търговски ценни книжа, които са обезпечени с активи

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за програмата“ |
| IVAS1 | Единен идентификатор — програма за ОАТЦК | {ALPHANUM-28} |
| IVAS2 | Крайна дата за предаване на данните | {DATEFORMAT} |
| IVAS3 | Наименование на докладващия субект | {ALPHANUM-100} |
| IVAS4 | Лица за контакт с докладващия субект | {ALPHANUM-256} |
| IVAS5 | Телефон за контакт с докладващия субект | {TELEPHONE} |
| IVAS6 | Електронна поща за контакт с докладващия субект | {ALPHANUM-256} |
| IVAS7 | Задействащи параметри/отношения | {Y/N} |
| IVAS8 | Нередовни експозиции | {MONETARY} |
| IVAS9 | Среднопретеглена продължителност | {INTEGER-9999} |
| IVAS10 | Метод за запазване на риска | {LIST} |
| IVAS11 | Субект, който запазва риска | {LIST} |
| Раздел „Информация за сделката“ |
| IVAN1 | Единен идентификатор — програма за ОАТЦК | {ALPHANUM-28} |
| IVAN2 | Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК | {ALPHANUM-36} |
| IVAN3 | Крайна дата за предаване на данните | {DATEFORMAT} |
| IVAN4 | Код на отрасъла по NACE | {NACE} |
| IVAN5 | Метод за запазване на риска | {LIST} |
| IVAN6 | Субект, който запазва риска | {LIST} |
| IVAN7 | Среднопретеглена продължителност | {INTEGER-9999} |
| Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“ |
| IVAR1 | Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК | {ALPHANUM-36} |
| IVAR2 | Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие | {ALPHANUM-1000} |
| IVAR3 | Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие | {ALPHANUM-1000} |
| IVAR4 | Описание | {ALPHANUM-100000} |
| IVAR5 | Статус | {Y/N} |
| IVAR6 | Последствия при нарушение | {LIST} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за програмата“

IVAS1

Единен идентификатор — програма за ОАТЦК

{ALPHANUM-28}

IVAS2

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

IVAS3

Наименование на докладващия субект

{ALPHANUM-100}

IVAS4

Лица за контакт с докладващия субект

{ALPHANUM-256}

IVAS5

Телефон за контакт с докладващия субект

{TELEPHONE}

IVAS6

Електронна поща за контакт с докладващия субект

{ALPHANUM-256}

IVAS7

Задействащи параметри/отношения

{Y/N}

IVAS8

Нередовни експозиции

{MONETARY}

IVAS9

Среднопретеглена продължителност

{INTEGER-9999}

IVAS10

Метод за запазване на риска

{LIST}

IVAS11

Субект, който запазва риска

{LIST}

Раздел „Информация за сделката“

IVAN1

Единен идентификатор — програма за ОАТЦК

{ALPHANUM-28}

IVAN2

Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК

{ALPHANUM-36}

IVAN3

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

IVAN4

Код на отрасъла по NACE

{NACE}

IVAN5

Метод за запазване на риска

{LIST}

IVAN6

Субект, който запазва риска

{LIST}

IVAN7

Среднопретеглена продължителност

{INTEGER-9999}

Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“

IVAR1

Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК

{ALPHANUM-36}

IVAR2

Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие

{ALPHANUM-1000}

IVAR3

Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие

{ALPHANUM-1000}

IVAR4

Описание

{ALPHANUM-100000}

IVAR5

Статус

{Y/N}

IVAR6

Последствия при нарушение

{LIST}

---

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

Образец за вътрешна информация или за значими събития — Секюритизация на търговски ценни книжа, които не са обезпечени с активи

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за секюритизацията“ |
| SESS1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| SESS2 | Крайна дата за предаване на данните | {DATEFORMAT} |
| SESS3 | Не отговаря на изискванията за ОПС | {Y/N} |
| SESS4 | Коригиращи действия | {Y/N} |
| SESS5 | Административни мерки | {Y/N} |
| SESS6 | Съществено изменение на документите по сделката | {ALPHANUM-1000000} |
| SESS7 | Пълно прехвърляне на права при продажбата | {Y/N} |
| SESS8 | Вид на текущия механизъм за каскадно разпределение | {LIST} |
| SESS9 | Вид на глобалния договор за доверително управление | {LIST} |
| SESS10 | ДСЦС — Стойност | {MONETARY} |
| SESS11 | ДСЦС — Стойност на главницата | {MONETARY} |
| SESS12 | ДСЦС — Брой сметки | {INTEGER-999999999} |
| SESS13 | Салдо по главницата на облигациите | {MONETARY} |
| SESS14 | Дял на продавача | {PERCENTAGE} |
| SESS15 | Дял от финансирането | {PERCENTAGE} |
| SESS16 | Приходи, разпределени за тази серия | {MONETARY} |
| SESS17 | Бенчмарк за лихвения суап | {LIST} |
| SESS18 | Дата на падеж на лихвения суап | {DATEFORMAT} |
| SESS19 | Номинал на лихвения суап | {MONETARY} |
| SESS20 | Валута по платежното рамо на валутния суап | {CURRENCYCODE_3} |
| SESS21 | Валута по получаващото рамо на валутния суап | {CURRENCYCODE_3} |
| SESS22 | Обменен курс по валутния суап | {PERCENTAGE} |
| SESS23 | Дата на падеж на валутния суап | {DATEFORMAT} |
| SESS24 | Номинал на валутния суап | {MONETARY} |
| Раздел „Информация на ниво транш/облигация“ |
| SEST1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| SEST2 | Първоначален идентификатор на транша | {ALPHANUM-1000} |
| SEST3 | Нов идентификатор на транша | {ALPHANUM-1000} |
| SEST4 | Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) | {ISIN} |
| SEST5 | Наименование на транша | {ALPHANUM-100} |
| SEST6 | Вид на транша/облигацията | {LIST} |
| SEST7 | Валута | {CURRENCYCODE_3} |
| SEST8 | Първоначално салдо по главницата | {MONETARY} |
| SEST9 | Текущо салдо по главницата | {MONETARY} |
| SEST10 | Честотата на лихвените плащания | {LIST} |
| SEST11 | Дата на лихвеното плащане | {DATEFORMAT} |
| SEST12 | Дата на плащане по главницата | {DATEFORMAT} |
| SEST13 | Текущ купон | {PERCENTAGE} |
| SEST14 | Текущ лихвен марж/спред | {PERCENTAGE} |
| SEST15 | Минимална стойност на купона | {PERCENTAGE} |
| SEST16 | Максимална стойност на купона | {PERCENTAGE} |
| SEST17 | Купон с повишаваща/понижаваща се стойност | {PERCENTAGE} |
| SEST18 | Дата на повишаване/понижаване на стойността на купона | {DATEFORMAT} |
| SEST19 | Конвенция за работните дни | {LIST} |
| SEST20 | Текущ лихвен индекс | {LIST} |
| SEST21 | Срок на текущия лихвен индекс | {LIST} |
| SEST22 | Дата на емитиране | {DATEFORMAT} |
| SEST23 | Дата на отпускане | {DATEFORMAT} |
| SEST24 | Законоустановен падеж | {DATEFORMAT} |
| SEST25 | Клауза за удължаване | {LIST} |
| SEST26 | Дата на следващата опция за покупка | {DATEFORMAT} |
| SEST27 | Праг на опцията за пълно погасяване | {ALPHANUM-1000} |
| SEST28 | Дата на следващата опция за продажба | {DATEFORMAT} |
| SEST29 | Конвенция за броене на дните | {LIST} |
| SEST30 | Конвенция при сетълмент | {LIST} |
| SEST31 | Текуща начална точка на загуба | {PERCENTAGE} |
| SEST32 | Първоначална начална точка на загуба | {PERCENTAGE} |
| SEST33 | Текущо кредитно подобрение | {PERCENTAGE} |
| SEST34 | Първоначално кредитно подобрение | {PERCENTAGE} |
| SEST35 | Формула на кредитното подобрение | {ALPHANUM-1000} |
| SEST36 | Равностойни (pari passu) траншове | {ISIN} |
| SEST37 | Първостепенни траншове | {ISIN} |
| SEST38 | Салдо по сметката за недостиг по непогасената главница | {MONETARY} |
| SEST39 | ИКПС на гаранта | {LEI} |
| SEST40 | Наименование на гаранта | {ALPHANUM-1000} |
| SEST41 | Подсектор на гаранта по ЕСС | {ESA} |
| SEST42 | Вид защита | {LIST} |
| Раздел „Информация на ниво сметка“ |
| SESA1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| SESA2 | Първоначален идентификатор на сметката | {ALPHANUM-1000} |
| SESA3 | Нов идентификатор на сметката | {ALPHANUM-1000} |
| SESA4 | Вид сметка | {LIST} |
| SESA5 | Целево салдо по сметката | {MONETARY} |
| SESA6 | Фактическо салдо по сметката | {MONETARY} |
| SESA7 | Амортизиране на сметка | {Y/N} |
| Раздел „Информация на ниво контрагент“ |
| SESP1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| SESP2 | ИКПС на контрагента | {LEI} |
| SESP3 | Наименование на контрагента | {ALPHANUM-100} |
| SESP4 | Вид контрагент | {LIST} |
| SESP5 | Държава на установяване на контрагента | {COUNTRYCODE_2} |
| SESP6 | Праг за рейтинг на контрагента | {ALPHANUM-100000} |
| SESP7 | Рейтинг на контрагента | {ALPHANUM-100000} |
| SESP8 | ИКПС на източника на рейтинга на контрагента | {LEI} |
| SESP9 | Наименование на източника на рейтинга на контрагента | {ALPHANUM-100} |
| Раздел „Информация за секюритизация на облигации, обезпечени с кредити“ |
| SESC1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| SESC2 | Крайна дата на неизискуемия период | {DATEFORMAT} |
| SESC3 | Вид облигации, обезпечени с кредити | {LIST} |
| SESC4 | Текущ период | {LIST} |
| SESC5 | Начална дата на текущия период | {DATEFORMAT} |
| SESC6 | Крайна дата на текущия период | {DATEFORMAT} |
| SESC7 | Пределна концентрация | {PERCENTAGE} |
| SESC8 | Ограничения — законоустановен падеж | {PERCENTAGE} |
| SESC9 | Ограничения — подчинени експозиции | {PERCENTAGE} |
| SESC10 | Ограничения — необслужвани експозиции | {PERCENTAGE} |
| SESC11 | Ограничения — бартерни експозиции | {PERCENTAGE} |
| SESC12 | Ограничения — експозиции с нулев купон | {PERCENTAGE} |
| SESC13 | Ограничения — експозиции в капиталови инструменти | {PERCENTAGE} |
| SESC14 | Ограничения — експозиции в синдикирани заеми | {PERCENTAGE} |
| SESC15 | Ограничения — дискреционни продажби | {PERCENTAGE} |
| SESC16 | Дискреционни продажби | {MONETARY} |
| SESC17 | Реинвестиции | {MONETARY} |
| SESC18 | Ограничения — кредитно подобрение | {Y/N} |
| SESC19 | Ограничения — квоти | {Y/N} |
| SESC20 | Ограничения — сделки | {Y/N} |
| SESC21 | Ограничения — емисии | {Y/N} |
| SESC22 | Ограничения — обратно изкупуване | {Y/N} |
| SESC23 | Ограничения — рефинансиране | {Y/N} |
| SESC24 | Ограничения — възнаграждение по облигациите | {Y/N} |
| SESC25 | Ограничения — кредитна защита | {Y/N} |
| SESC26 | Период за ликвидация на обезпечението | {INTEGER-9999} |
| SESC27 | Ликвидация на обезпечението — отмяна | {Y/N} |
| Раздел „Информация за лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации“ |
| SESL1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| SESL2 | ИКПС на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации | {LEI} |
| SESL3 | Наименование на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации | {ALPHANUM-1000} |
| SESL4 | Дата на създаване | {DATEFORMAT} |
| SESL5 | Дата на регистрация | {DATEFORMAT} |
| SESL6 | Наети лица | {INTEGER-9999} |
| SESL7 | Наети лица — облигации, обезпечени с кредити | {INTEGER-9999} |
| SESL8 | Наети лица — преструктуриране | {INTEGER-9999} |
| SESL9 | Активи под управление | {MONETARY} |
| SESL10 | Управлявани активи — заеми, подкрепени с ливъридж | {MONETARY} |
| SESL11 | Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити | {MONETARY} |
| SESL12 | Управлявани активи — ЕС | {MONETARY} |
| SESL13 | Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити, от ЕС | {MONETARY} |
| SESL14 | Брой облигации, обезпечени с кредити, от ЕС | {INTEGER-9999} |
| SESL15 | Капитал | {MONETARY} |
| SESL16 | Капитал — запазване на риска | {MONETARY} |
| SESL17 | Време за сетълмент | {INTEGER-9999} |
| SESL18 | Честота на оценка | {INTEGER-9999} |
| SESL19 | Процент на неизпълнение — 1 година | {PERCENTAGE} |
| SESL20 | Процент на неизпълнение — 5 години | {PERCENTAGE} |
| SESL21 | Процент на неизпълнение — 10 години | {PERCENTAGE} |
| Раздел „Информация за синтетично покритие“ |
| SESV1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| SESV2 | Идентификатор на инструмента за защита | {ALPHANUM-1000} |
| SESV3 | Вид защита | {LIST} |
| SESV4 | Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на инструмента за защита | {ISIN} |
| SESV5 | Наименование на доставчика на защита | {ALPHANUM-100} |
| SESV6 | ИКПС на доставчика на защита | {LEI} |
| SESV7 | Публичноправен субект с нулево рисково тегло | {Y/N} |
| SESV8 | Приложимо право | {COUNTRYCODE_2} |
| SESV9 | Рамковото споразумение на Международната асоциация за суапове и деривативи (ISDA) | {LIST} |
| SESV10 | Събития, водещи до неизпълнение и прекратяване | {LIST} |
| SESV11 | Вид синтетична секюритизация | {Y/N} |
| SESV12 | Валута на защитата | {CURRENCYCODE_3} |
| SESV13 | Текущ номинал на защитата | {MONETARY} |
| SESV14 | Максимален номинал на защитата | {MONETARY} |
| SESV15 | Начална точка на загуба по защитата | {PERCENTAGE} |
| SESV16 | Крайна точка на загуба по защитата | {PERCENTAGE} |
| SESV17 | Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на покритите облигации | {ISIN} |
| SESV18 | Покритие на защитата | {LIST} |
| SESV19 | Дата на прекратяване на защитата | {DATEFORMAT} |
| SESV20 | Прагове на същественост | {Y/N} |
| SESV21 | Условия за нареждане на плащане | {LIST} |
| SESV22 | Възможни коригиращи плащания | {Y/N} |
| SESV23 | Продължителност на периода на преструктуриране | {INTEGER-9999} |
| SESV24 | Задължение за възстановяване | {Y/N} |
| SESV25 | Замяна на обезпечения | {Y/N} |
| SESV26 | Изисквания за покритие на обезпечението | {PERCENTAGE} |
| SESV27 | Първоначален марж на обезпечението | {MONETARY} |
| SESV28 | Срок за предоставяне на обезпечението | {INTEGER-9999} |
| SESV29 | Сетълмент | {LIST} |
| SESV30 | Разрешен максимален срок до падеж | {DATEFORMAT} |
| SESV31 | Текущ индекс по плащанията в полза на купувача на защита | {LIST} |
| SESV32 | Срок на текущия индекс по плащанията в полза на купувача на защита | {LIST} |
| SESV33 | Честота на актуализиране на плащанията — в полза на купувача на защита | {LIST} |
| SESV34 | Текущ лихвен марж по плащанията в полза на купувача на защита | {PERCENTAGE} |
| SESV35 | Текущ лихвен процент по плащанията в полза на купувача на защита | {PERCENTAGE} |
| SESV36 | Текущ индекс по плащанията в полза на продавача на защита | {LIST} |
| SESV37 | Срок на текущия индекс по плащанията в полза на продавача на защита | {LIST} |
| SESV38 | Честота на актуализиране на плащанията — в полза на продавача на защита | {LIST} |
| SESV39 | Текущ лихвен марж по плащанията в полза на продавача на защита | {PERCENTAGE} |
| SESV40 | Текущ лихвен процент по плащанията в полза на продавача на защита | {PERCENTAGE} |
| SESV41 | Използване на допълнителен спред | {Y/N} |
| SESV42 | Определение на допълнителен спред | {Y/N} |
| SESV43 | Текущ статус на защитата | {LIST} |
| SESV44 | Несъстоятелност като кредитно събитие | {Y/N} |
| SESV45 | Неизвършено плащане като кредитно събитие | {Y/N} |
| SESV46 | Преструктурирането като кредитно събитие | {Y/N} |
| SESV47 | Кредитно събитие | {Y/N} |
| SESV48 | Кумулативни плащания в полза на купувача на защита | {MONETARY} |
| SESV49 | Кумулативни коригиращи плащания в полза на купувача на защита | {MONETARY} |
| SESV50 | Кумулативни плащания в полза на продавача на защита | {MONETARY} |
| SESV51 | Кумулативни коригиращи плащания в полза на продавача на защита | {MONETARY} |
| SESV52 | Сума по сметката за синтетичния допълнителен спред | {MONETARY} |
| Раздел „Информация за емитента на обезпечението“ |
| SESI1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| SESI2 | Идентификатор на инструмента за защита | {ALPHANUM-1000} |
| SESI3 | Първоначален идентификатор на инструмента на обезпечението | {ALPHANUM-1000} |
| SESI4 | Нов идентификатор на обезпечението | {ALPHANUM-1000} |
| SESI5 | Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на инструмента на обезпечението | {ISIN} |
| SESI6 | Вид инструмент на обезпечението | {LIST} |
| SESI7 | Подсектор на емитента на обезпечението по ЕСС | {ESA} |
| SESI8 | ИКПС на емитента на обезпечението | {LEI} |
| SESI9 | Дали емитентът на обезпечението е свързан с инициатора? | {Y/N} |
| SESI10 | Текущо неиздължено салдо | {MONETARY} |
| SESI11 | Валута на инструмента | {CURRENCYCODE_3} |
| SESI12 | Дата на падеж | {DATEFORMAT} |
| SESI13 | Процентно намаление | {PERCENTAGE} |
| SESI14 | Текущ лихвен индекс | {LIST} |
| SESI15 | Срок на текущия лихвен индекс | {LIST} |
| SESI16 | Текущ лихвен процент по паричните депозити | {PERCENTAGE} |
| SESI17 | Наименование на контрагента по репо сделка | {ALPHANUM-100} |
| SESI18 | ИКПС на контрагента по репо сделка | {LEI} |
| SESI19 | Дата на падеж на репо сделката | {DATEFORMAT} |
| Раздел „Друга информация“ |
| SESO1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| SESO2 | Редове с друга информация | {INTEGER-9999} |
| SESO3 | Друга информация | {ALPHANUM-1000} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за секюритизацията“

SESS1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SESS2

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

SESS3

Не отговаря на изискванията за ОПС

{Y/N}

SESS4

Коригиращи действия

{Y/N}

SESS5

Административни мерки

{Y/N}

SESS6

Съществено изменение на документите по сделката

{ALPHANUM-1000000}

SESS7

Пълно прехвърляне на права при продажбата

{Y/N}

SESS8

Вид на текущия механизъм за каскадно разпределение

{LIST}

SESS9

Вид на глобалния договор за доверително управление

{LIST}

SESS10

ДСЦС — Стойност

{MONETARY}

SESS11

ДСЦС — Стойност на главницата

{MONETARY}

SESS12

ДСЦС — Брой сметки

{INTEGER-999999999}

SESS13

Салдо по главницата на облигациите

{MONETARY}

SESS14

Дял на продавача

{PERCENTAGE}

SESS15

Дял от финансирането

{PERCENTAGE}

SESS16

Приходи, разпределени за тази серия

{MONETARY}

SESS17

Бенчмарк за лихвения суап

{LIST}

SESS18

Дата на падеж на лихвения суап

{DATEFORMAT}

SESS19

Номинал на лихвения суап

{MONETARY}

SESS20

Валута по платежното рамо на валутния суап

{CURRENCYCODE_3}

SESS21

Валута по получаващото рамо на валутния суап

{CURRENCYCODE_3}

SESS22

Обменен курс по валутния суап

{PERCENTAGE}

SESS23

Дата на падеж на валутния суап

{DATEFORMAT}

SESS24

Номинал на валутния суап

{MONETARY}

Раздел „Информация на ниво транш/облигация“

SEST1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SEST2

Първоначален идентификатор на транша

{ALPHANUM-1000}

SEST3

Нов идентификатор на транша

{ALPHANUM-1000}

SEST4

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

{ISIN}

SEST5

Наименование на транша

{ALPHANUM-100}

SEST6

Вид на транша/облигацията

{LIST}

SEST7

Валута

{CURRENCYCODE_3}

SEST8

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

SEST9

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

SEST10

Честотата на лихвените плащания

{LIST}

SEST11

Дата на лихвеното плащане

{DATEFORMAT}

SEST12

Дата на плащане по главницата

{DATEFORMAT}

SEST13

Текущ купон

{PERCENTAGE}

SEST14

Текущ лихвен марж/спред

{PERCENTAGE}

SEST15

Минимална стойност на купона

{PERCENTAGE}

SEST16

Максимална стойност на купона

{PERCENTAGE}

SEST17

Купон с повишаваща/понижаваща се стойност

{PERCENTAGE}

SEST18

Дата на повишаване/понижаване на стойността на купона

{DATEFORMAT}

SEST19

Конвенция за работните дни

{LIST}

SEST20

Текущ лихвен индекс

{LIST}

SEST21

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

SEST22

Дата на емитиране

{DATEFORMAT}

SEST23

Дата на отпускане

{DATEFORMAT}

SEST24

Законоустановен падеж

{DATEFORMAT}

SEST25

Клауза за удължаване

{LIST}

SEST26

Дата на следващата опция за покупка

{DATEFORMAT}

SEST27

Праг на опцията за пълно погасяване

{ALPHANUM-1000}

SEST28

Дата на следващата опция за продажба

{DATEFORMAT}

SEST29

Конвенция за броене на дните

{LIST}

SEST30

Конвенция при сетълмент

{LIST}

SEST31

Текуща начална точка на загуба

{PERCENTAGE}

SEST32

Първоначална начална точка на загуба

{PERCENTAGE}

SEST33

Текущо кредитно подобрение

{PERCENTAGE}

SEST34

Първоначално кредитно подобрение

{PERCENTAGE}

SEST35

Формула на кредитното подобрение

{ALPHANUM-1000}

SEST36

Равностойни (pari passu) траншове

{ISIN}

SEST37

Първостепенни траншове

{ISIN}

SEST38

Салдо по сметката за недостиг по непогасената главница

{MONETARY}

SEST39

ИКПС на гаранта

{LEI}

SEST40

Наименование на гаранта

{ALPHANUM-1000}

SEST41

Подсектор на гаранта по ЕСС

{ESA}

SEST42

Вид защита

{LIST}

Раздел „Информация на ниво сметка“

SESA1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SESA2

Първоначален идентификатор на сметката

{ALPHANUM-1000}

SESA3

Нов идентификатор на сметката

{ALPHANUM-1000}

SESA4

Вид сметка

{LIST}

SESA5

Целево салдо по сметката

{MONETARY}

SESA6

Фактическо салдо по сметката

{MONETARY}

SESA7

Амортизиране на сметка

{Y/N}

Раздел „Информация на ниво контрагент“

SESP1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SESP2

ИКПС на контрагента

{LEI}

SESP3

Наименование на контрагента

{ALPHANUM-100}

SESP4

Вид контрагент

{LIST}

SESP5

Държава на установяване на контрагента

{COUNTRYCODE_2}

SESP6

Праг за рейтинг на контрагента

{ALPHANUM-100000}

SESP7

Рейтинг на контрагента

{ALPHANUM-100000}

SESP8

ИКПС на източника на рейтинга на контрагента

{LEI}

SESP9

Наименование на източника на рейтинга на контрагента

{ALPHANUM-100}

Раздел „Информация за секюритизация на облигации, обезпечени с кредити“

SESC1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SESC2

Крайна дата на неизискуемия период

{DATEFORMAT}

SESC3

Вид облигации, обезпечени с кредити

{LIST}

SESC4

Текущ период

{LIST}

SESC5

Начална дата на текущия период

{DATEFORMAT}

SESC6

Крайна дата на текущия период

{DATEFORMAT}

SESC7

Пределна концентрация

{PERCENTAGE}

SESC8

Ограничения — законоустановен падеж

{PERCENTAGE}

SESC9

Ограничения — подчинени експозиции

{PERCENTAGE}

SESC10

Ограничения — необслужвани експозиции

{PERCENTAGE}

SESC11

Ограничения — бартерни експозиции

{PERCENTAGE}

SESC12

Ограничения — експозиции с нулев купон

{PERCENTAGE}

SESC13

Ограничения — експозиции в капиталови инструменти

{PERCENTAGE}

SESC14

Ограничения — експозиции в синдикирани заеми

{PERCENTAGE}

SESC15

Ограничения — дискреционни продажби

{PERCENTAGE}

SESC16

Дискреционни продажби

{MONETARY}

SESC17

Реинвестиции

{MONETARY}

SESC18

Ограничения — кредитно подобрение

{Y/N}

SESC19

Ограничения — квоти

{Y/N}

SESC20

Ограничения — сделки

{Y/N}

SESC21

Ограничения — емисии

{Y/N}

SESC22

Ограничения — обратно изкупуване

{Y/N}

SESC23

Ограничения — рефинансиране

{Y/N}

SESC24

Ограничения — възнаграждение по облигациите

{Y/N}

SESC25

Ограничения — кредитна защита

{Y/N}

SESC26

Период за ликвидация на обезпечението

{INTEGER-9999}

SESC27

Ликвидация на обезпечението — отмяна

{Y/N}

Раздел „Информация за лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации“

SESL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SESL2

ИКПС на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации

{LEI}

SESL3

Наименование на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации

{ALPHANUM-1000}

SESL4

Дата на създаване

{DATEFORMAT}

SESL5

Дата на регистрация

{DATEFORMAT}

SESL6

Наети лица

{INTEGER-9999}

SESL7

Наети лица — облигации, обезпечени с кредити

{INTEGER-9999}

SESL8

Наети лица — преструктуриране

{INTEGER-9999}

SESL9

Активи под управление

{MONETARY}

SESL10

Управлявани активи — заеми, подкрепени с ливъридж

{MONETARY}

SESL11

Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити

{MONETARY}

SESL12

Управлявани активи — ЕС

{MONETARY}

SESL13

Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити, от ЕС

{MONETARY}

SESL14

Брой облигации, обезпечени с кредити, от ЕС

{INTEGER-9999}

SESL15

Капитал

{MONETARY}

SESL16

Капитал — запазване на риска

{MONETARY}

SESL17

Време за сетълмент

{INTEGER-9999}

SESL18

Честота на оценка

{INTEGER-9999}

SESL19

Процент на неизпълнение — 1 година

{PERCENTAGE}

SESL20

Процент на неизпълнение — 5 години

{PERCENTAGE}

SESL21

Процент на неизпълнение — 10 години

{PERCENTAGE}

Раздел „Информация за синтетично покритие“

SESV1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SESV2

Идентификатор на инструмента за защита

{ALPHANUM-1000}

SESV3

Вид защита

{LIST}

SESV4

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на инструмента за защита

{ISIN}

SESV5

Наименование на доставчика на защита

{ALPHANUM-100}

SESV6

ИКПС на доставчика на защита

{LEI}

SESV7

Публичноправен субект с нулево рисково тегло

{Y/N}

SESV8

Приложимо право

{COUNTRYCODE_2}

SESV9

Рамковото споразумение на Международната асоциация за суапове и деривативи (ISDA)

{LIST}

SESV10

Събития, водещи до неизпълнение и прекратяване

{LIST}

SESV11

Вид синтетична секюритизация

{Y/N}

SESV12

Валута на защитата

{CURRENCYCODE_3}

SESV13

Текущ номинал на защитата

{MONETARY}

SESV14

Максимален номинал на защитата

{MONETARY}

SESV15

Начална точка на загуба по защитата

{PERCENTAGE}

SESV16

Крайна точка на загуба по защитата

{PERCENTAGE}

SESV17

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на покритите облигации

{ISIN}

SESV18

Покритие на защитата

{LIST}

SESV19

Дата на прекратяване на защитата

{DATEFORMAT}

SESV20

Прагове на същественост

{Y/N}

SESV21

Условия за нареждане на плащане

{LIST}

SESV22

Възможни коригиращи плащания

{Y/N}

SESV23

Продължителност на периода на преструктуриране

{INTEGER-9999}

SESV24

Задължение за възстановяване

{Y/N}

SESV25

Замяна на обезпечения

{Y/N}

SESV26

Изисквания за покритие на обезпечението

{PERCENTAGE}

SESV27

Първоначален марж на обезпечението

{MONETARY}

SESV28

Срок за предоставяне на обезпечението

{INTEGER-9999}

SESV29

Сетълмент

{LIST}

SESV30

Разрешен максимален срок до падеж

{DATEFORMAT}

SESV31

Текущ индекс по плащанията в полза на купувача на защита

{LIST}

SESV32

Срок на текущия индекс по плащанията в полза на купувача на защита

{LIST}

SESV33

Честота на актуализиране на плащанията — в полза на купувача на защита

{LIST}

SESV34

Текущ лихвен марж по плащанията в полза на купувача на защита

{PERCENTAGE}

SESV35

Текущ лихвен процент по плащанията в полза на купувача на защита

{PERCENTAGE}

SESV36

Текущ индекс по плащанията в полза на продавача на защита

{LIST}

SESV37

Срок на текущия индекс по плащанията в полза на продавача на защита

{LIST}

SESV38

Честота на актуализиране на плащанията — в полза на продавача на защита

{LIST}

SESV39

Текущ лихвен марж по плащанията в полза на продавача на защита

{PERCENTAGE}

SESV40

Текущ лихвен процент по плащанията в полза на продавача на защита

{PERCENTAGE}

SESV41

Използване на допълнителен спред

{Y/N}

SESV42

Определение на допълнителен спред

{Y/N}

SESV43

Текущ статус на защитата

{LIST}

SESV44

Несъстоятелност като кредитно събитие

{Y/N}

SESV45

Неизвършено плащане като кредитно събитие

{Y/N}

SESV46

Преструктурирането като кредитно събитие

{Y/N}

SESV47

Кредитно събитие

{Y/N}

SESV48

Кумулативни плащания в полза на купувача на защита

{MONETARY}

SESV49

Кумулативни коригиращи плащания в полза на купувача на защита

{MONETARY}

SESV50

Кумулативни плащания в полза на продавача на защита

{MONETARY}

SESV51

Кумулативни коригиращи плащания в полза на продавача на защита

{MONETARY}

SESV52

Сума по сметката за синтетичния допълнителен спред

{MONETARY}

Раздел „Информация за емитента на обезпечението“

SESI1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SESI2

Идентификатор на инструмента за защита

{ALPHANUM-1000}

SESI3

Първоначален идентификатор на инструмента на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

SESI4

Нов идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

SESI5

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на инструмента на обезпечението

{ISIN}

SESI6

Вид инструмент на обезпечението

{LIST}

SESI7

Подсектор на емитента на обезпечението по ЕСС

{ESA}

SESI8

ИКПС на емитента на обезпечението

{LEI}

SESI9

Дали емитентът на обезпечението е свързан с инициатора?

{Y/N}

SESI10

Текущо неиздължено салдо

{MONETARY}

SESI11

Валута на инструмента

{CURRENCYCODE_3}

SESI12

Дата на падеж

{DATEFORMAT}

SESI13

Процентно намаление

{PERCENTAGE}

SESI14

Текущ лихвен индекс

{LIST}

SESI15

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

SESI16

Текущ лихвен процент по паричните депозити

{PERCENTAGE}

SESI17

Наименование на контрагента по репо сделка

{ALPHANUM-100}

SESI18

ИКПС на контрагента по репо сделка

{LEI}

SESI19

Дата на падеж на репо сделката

{DATEFORMAT}

Раздел „Друга информация“

SESO1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SESO2

Редове с друга информация

{INTEGER-9999}

SESO3

Друга информация

{ALPHANUM-1000}

---

ПРИЛОЖЕНИЕ XV

Образец за вътрешна информация или за значими събития — Секюритизация на търговски ценни книжа, които са обезпечени с активи

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| Раздел „Информация за програмата“ |
| SEAS1 | Единен идентификатор — програма за ОАТЦК | {ALPHANUM-28} |
| SEAS2 | Крайна дата за предаване на данните | {DATEFORMAT} |
| SEAS3 | Не отговаря на изискванията за ОПС | {Y/N} |
| SEAS4 | Коригиращи действия | {Y/N} |
| SEAS5 | Административни мерки | {Y/N} |
| SEAS6 | Съществено изменение на документите по сделката | {ALPHANUM-100000} |
| SEAS7 | Приложимо право | {COUNTRYCODE_2} |
| SEAS8 | Продължителност на ликвидното улеснение | {INTEGER-9999} |
| SEAS9 | Покритие на ликвидното улеснение | {PERCENTAGE} |
| SEAS10 | Интервал на покритието на ликвидното улеснение | {INTEGER-9999} |
| SEAS11 | Дата на падеж на ликвидното улеснение | {DATEFORMAT} |
| SEAS12 | Тегления по ликвидното улеснение | {Y/N} |
| SEAS13 | Общ размер на емисията | {MONETARY} |
| SEAS14 | Максимален размер на емисията | {MONETARY} |
| Раздел „Информация за сделката“ |
| SEAR1 | Единен идентификатор — програма за ОАТЦК | {ALPHANUM-28} |
| SEAR2 | Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК | {ALPHANUM-36} |
| SEAR3 | Брой на програмите, финансиращи сделката | {INTEGER-9999} |
| SEAR4 | Не отговаря на изискванията за ОПС | {Y/N} |
| SEAR5 | Инициатор — клиент на спонсора на програмата | {Y/N} |
| SEAR6 | Предоставен залог | {Y/N} |
| SEAR7 | Приходи | {MONETARY} |
| SEAR8 | Оперативни разходи | {MONETARY} |
| SEAR9 | Текущи активи | {MONETARY} |
| SEAR10 | Парични наличности | {MONETARY} |
| SEAR11 | Търгуеми ценни книжа | {MONETARY} |
| SEAR12 | Вземания | {MONETARY} |
| SEAR13 | Текущи пасиви | {MONETARY} |
| SEAR14 | Задължения общо | {MONETARY} |
| SEAR15 | Съвкупен собствен капитал | {MONETARY} |
| SEAR16 | Валута на финансовия отчет | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR17 | Подкрепа на спонсора — сделка | {LIST} |
| SEAR18 | Подкрепа на спонсора — вид | {Y/N} |
| SEAR19 | Продължителност на ликвидното улеснение | {INTEGER-9999} |
| SEAR20 | Усвоени суми по ликвидното улеснение | {MONETARY} |
| SEAR21 | Покритие на ликвидното улеснение | {PERCENTAGE} |
| SEAR22 | Интервал на покритието на ликвидното улеснение | {INTEGER-9999} |
| SEAR23 | Вид на ликвидното улеснение | {LIST} |
| SEAR24 | Дата на падеж на споразумението за обратно изкупуване по ликвидното улеснение | {DATEFORMAT} |
| SEAR25 | Валута на ликвидното улеснение | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR26 | Дата на падеж на ликвидното улеснение | {DATEFORMAT} |
| SEAR27 | Наименование на доставчика на ликвидно улеснение | {ALPHANUM-100} |
| SEAR28 | ИКПС на доставчика на ликвидно улеснение | {LEI} |
| SEAR29 | Свръхобезпеченост/Подчинен дял | {PERCENTAGE} |
| SEAR30 | Допълнителен спред по сделката | {MONETARY} |
| SEAR31 | Наименование на издателя на акредитива | {ALPHANUM-100} |
| SEAR32 | ИКПС на издателя на акредитива | {LEI} |
| SEAR33 | Валута на акредитива | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR34 | Максимална защита по акредитива | {PERCENTAGE} |
| SEAR35 | Наименование на гаранта | {ALPHANUM-100} |
| SEAR36 | ИКПС на гаранта | {LEI} |
| SEAR37 | Максимално покритие на гаранцията | {MONETARY} |
| SEAR38 | Валута на гаранцията | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR39 | Дата на падеж на гаранцията | {DATEFORMAT} |
| SEAR40 | Вид на прехвърлянето на вземания | {LIST} |
| SEAR41 | Дата на падеж на споразумението за обратно изкупуване | {DATEFORMAT} |
| SEAR42 | Размер на покупката | {MONETARY} |
| SEAR43 | Максимален размер на финансирането | {MONETARY} |
| SEAR44 | Бенчмарк за лихвения суап | {LIST} |
| SEAR45 | Дата на падеж на лихвения суап | {DATEFORMAT} |
| SEAR46 | Номинал на лихвения суап | {MONETARY} |
| SEAR47 | Валута по платежното рамо на валутния суап | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR48 | Валута по получаващото рамо на валутния суап | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR49 | Обменен курс по валутния суап | {PERCENTAGE} |
| SEAR50 | Дата на падеж на валутния суап | {DATEFORMAT} |
| SEAR51 | Номинал на валутния суап | {MONETARY} |
| Раздел „Информация на ниво транш/облигация“ |
| SEAT1 | Единен идентификатор — програма за ОАТЦК | {ALPHANUM-28} |
| SEAT2 | Първоначален идентификатор на облигацията | {ALPHANUM-1000} |
| SEAT3 | Нов идентификатор на облигацията | {ALPHANUM-1000} |
| SEAT4 | Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) | {ISIN} |
| SEAT5 | Вид на транша/облигацията | {LIST} |
| SEAT6 | Дата на емитиране | {DATEFORMAT} |
| SEAT7 | Законоустановен падеж | {DATEFORMAT} |
| SEAT8 | Валута | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAT9 | Текущо салдо по главницата | {MONETARY} |
| SEAT10 | Текущ купон | {PERCENTAGE} |
| SEAT11 | Текущ лихвен индекс | {LIST} |
| SEAT12 | Срок на текущия лихвен индекс | {LIST} |
| SEAT13 | Честотата на лихвените плащания | {LIST} |
| SEAT14 | Текущо кредитно подобрение | {PERCENTAGE} |
| SEAT15 | Формула на кредитното подобрение | {ALPHANUM-1000} |
| Раздел „Информация на ниво сметка“ |
| SEAA1 | Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК | {ALPHANUM-36} |
| SEAA2 | Първоначален идентификатор на сметката | {ALPHANUM-1000} |
| SEAA3 | Нов идентификатор на сметката | {ALPHANUM-1000} |
| SEAA4 | Вид сметка | {LIST} |
| SEAA5 | Целево салдо по сметката | {MONETARY} |
| SEAA6 | Фактическо салдо по сметката | {MONETARY} |
| SEAA7 | Амортизиране на сметка | {Y/N} |
| Раздел „Информация на ниво контрагент“ |
| SEAP1 | Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК | {ALPHANUM-36} |
| SEAP2 | ИКПС на контрагента | {LEI} |
| SEAP3 | Наименование на контрагента | {ALPHANUM-100} |
| SEAP4 | Вид контрагент | {LIST} |
| SEAP5 | Държава на установяване на контрагента | {COUNTRYCODE_2} |
| SEAP6 | Праг за рейтинг на контрагента | {ALPHANUM-100000} |
| SEAP7 | Рейтинг на контрагента | {ALPHANUM-100000} |
| SEAP8 | ИКПС на източника на рейтинга на контрагента | {LEI} |
| SEAP9 | Наименование на източника на рейтинга на контрагента | {ALPHANUM-100} |
| Раздел „Друга информация“ |
| SEAO1 | Единен идентификатор | {ALPHANUM-28} |
| SEAO2 | Редове с друга информация | {INTEGER-9999} |
| SEAO3 | Друга информация | {ALPHANUM-1000} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за програмата“

SEAS1

Единен идентификатор — програма за ОАТЦК

{ALPHANUM-28}

SEAS2

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

SEAS3

Не отговаря на изискванията за ОПС

{Y/N}

SEAS4

Коригиращи действия

{Y/N}

SEAS5

Административни мерки

{Y/N}

SEAS6

Съществено изменение на документите по сделката

{ALPHANUM-100000}

SEAS7

Приложимо право

{COUNTRYCODE_2}

SEAS8

Продължителност на ликвидното улеснение

{INTEGER-9999}

SEAS9

Покритие на ликвидното улеснение

{PERCENTAGE}

SEAS10

Интервал на покритието на ликвидното улеснение

{INTEGER-9999}

SEAS11

Дата на падеж на ликвидното улеснение

{DATEFORMAT}

SEAS12

Тегления по ликвидното улеснение

{Y/N}

SEAS13

Общ размер на емисията

{MONETARY}

SEAS14

Максимален размер на емисията

{MONETARY}

Раздел „Информация за сделката“

SEAR1

Единен идентификатор — програма за ОАТЦК

{ALPHANUM-28}

SEAR2

Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК

{ALPHANUM-36}

SEAR3

Брой на програмите, финансиращи сделката

{INTEGER-9999}

SEAR4

Не отговаря на изискванията за ОПС

{Y/N}

SEAR5

Инициатор — клиент на спонсора на програмата

{Y/N}

SEAR6

Предоставен залог

{Y/N}

SEAR7

Приходи

{MONETARY}

SEAR8

Оперативни разходи

{MONETARY}

SEAR9

Текущи активи

{MONETARY}

SEAR10

Парични наличности

{MONETARY}

SEAR11

Търгуеми ценни книжа

{MONETARY}

SEAR12

Вземания

{MONETARY}

SEAR13

Текущи пасиви

{MONETARY}

SEAR14

Задължения общо

{MONETARY}

SEAR15

Съвкупен собствен капитал

{MONETARY}

SEAR16

Валута на финансовия отчет

{CURRENCYCODE_3}

SEAR17

Подкрепа на спонсора — сделка

{LIST}

SEAR18

Подкрепа на спонсора — вид

{Y/N}

SEAR19

Продължителност на ликвидното улеснение

{INTEGER-9999}

SEAR20

Усвоени суми по ликвидното улеснение

{MONETARY}

SEAR21

Покритие на ликвидното улеснение

{PERCENTAGE}

SEAR22

Интервал на покритието на ликвидното улеснение

{INTEGER-9999}

SEAR23

Вид на ликвидното улеснение

{LIST}

SEAR24

Дата на падеж на споразумението за обратно изкупуване по ликвидното улеснение

{DATEFORMAT}

SEAR25

Валута на ликвидното улеснение

{CURRENCYCODE_3}

SEAR26

Дата на падеж на ликвидното улеснение

{DATEFORMAT}

SEAR27

Наименование на доставчика на ликвидно улеснение

{ALPHANUM-100}

SEAR28

ИКПС на доставчика на ликвидно улеснение

{LEI}

SEAR29

Свръхобезпеченост/Подчинен дял

{PERCENTAGE}

SEAR30

Допълнителен спред по сделката

{MONETARY}

SEAR31

Наименование на издателя на акредитива

{ALPHANUM-100}

SEAR32

ИКПС на издателя на акредитива

{LEI}

SEAR33

Валута на акредитива

{CURRENCYCODE_3}

SEAR34

Максимална защита по акредитива

{PERCENTAGE}

SEAR35

Наименование на гаранта

{ALPHANUM-100}

SEAR36

ИКПС на гаранта

{LEI}

SEAR37

Максимално покритие на гаранцията

{MONETARY}

SEAR38

Валута на гаранцията

{CURRENCYCODE_3}

SEAR39

Дата на падеж на гаранцията

{DATEFORMAT}

SEAR40

Вид на прехвърлянето на вземания

{LIST}

SEAR41

Дата на падеж на споразумението за обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

SEAR42

Размер на покупката

{MONETARY}

SEAR43

Максимален размер на финансирането

{MONETARY}

SEAR44

Бенчмарк за лихвения суап

{LIST}

SEAR45

Дата на падеж на лихвения суап

{DATEFORMAT}

SEAR46

Номинал на лихвения суап

{MONETARY}

SEAR47

Валута по платежното рамо на валутния суап

{CURRENCYCODE_3}

SEAR48

Валута по получаващото рамо на валутния суап

{CURRENCYCODE_3}

SEAR49

Обменен курс по валутния суап

{PERCENTAGE}

SEAR50

Дата на падеж на валутния суап

{DATEFORMAT}

SEAR51

Номинал на валутния суап

{MONETARY}

Раздел „Информация на ниво транш/облигация“

SEAT1

Единен идентификатор — програма за ОАТЦК

{ALPHANUM-28}

SEAT2

Първоначален идентификатор на облигацията

{ALPHANUM-1000}

SEAT3

Нов идентификатор на облигацията

{ALPHANUM-1000}

SEAT4

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

{ISIN}

SEAT5

Вид на транша/облигацията

{LIST}

SEAT6

Дата на емитиране

{DATEFORMAT}

SEAT7

Законоустановен падеж

{DATEFORMAT}

SEAT8

Валута

{CURRENCYCODE_3}

SEAT9

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

SEAT10

Текущ купон

{PERCENTAGE}

SEAT11

Текущ лихвен индекс

{LIST}

SEAT12

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

SEAT13

Честотата на лихвените плащания

{LIST}

SEAT14

Текущо кредитно подобрение

{PERCENTAGE}

SEAT15

Формула на кредитното подобрение

{ALPHANUM-1000}

Раздел „Информация на ниво сметка“

SEAA1

Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК

{ALPHANUM-36}

SEAA2

Първоначален идентификатор на сметката

{ALPHANUM-1000}

SEAA3

Нов идентификатор на сметката

{ALPHANUM-1000}

SEAA4

Вид сметка

{LIST}

SEAA5

Целево салдо по сметката

{MONETARY}

SEAA6

Фактическо салдо по сметката

{MONETARY}

SEAA7

Амортизиране на сметка

{Y/N}

Раздел „Информация на ниво контрагент“

SEAP1

Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК

{ALPHANUM-36}

SEAP2

ИКПС на контрагента

{LEI}

SEAP3

Наименование на контрагента

{ALPHANUM-100}

SEAP4

Вид контрагент

{LIST}

SEAP5

Държава на установяване на контрагента

{COUNTRYCODE_2}

SEAP6

Праг за рейтинг на контрагента

{ALPHANUM-100000}

SEAP7

Рейтинг на контрагента

{ALPHANUM-100000}

SEAP8

ИКПС на източника на рейтинга на контрагента

{LEI}

SEAP9

Наименование на източника на рейтинга на контрагента

{ALPHANUM-100}

Раздел „Друга информация“

SEAO1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SEAO2

Редове с друга информация

{INTEGER-9999}

SEAO3

Друга информация

{ALPHANUM-1000}

---

| 3.9.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 289/285 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/285

---

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1226 НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2019 година

за допълване на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета и за определяне на регулаторни технически стандарти за уточняване на информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с изискванията относно уведомлението за ОПС секюритизация

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) No 1060/2009 и (ЕС) No 648/2012 (1), и по-специално член 27, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

| (1) | С Регламент (ЕС) 2017/2402 от инициаторите и спонсорите се изисква да предоставят определена информация на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), когато считат, че секюритизацията отговаря на изискванията във връзка с опростените, прозрачни и стандартизирани критерии (ОПС) по членове 19—22 и членове 23—26 от посочения регламент. Информация, която трябва да бъде предоставена, варира в зависимост от различните видове секюритизации, за които е подадено уведомление. |
| --- | --- |

(1)

С Регламент (ЕС) 2017/2402 от инициаторите и спонсорите се изисква да предоставят определена информация на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), когато считат, че секюритизацията отговаря на изискванията във връзка с опростените, прозрачни и стандартизирани критерии (ОПС) по членове 19—22 и членове 23—26 от посочения регламент. Информация, която трябва да бъде предоставена, варира в зависимост от различните видове секюритизации, за които е подадено уведомление.

| (2) | За да се даде възможност на компетентните органи да изпълняват задълженията си, а на инвеститорите и потенциалните инвеститори — да извършат надлежна проверка, е необходима достатъчно подробна информация относно уведомлението за ОПС секюритизация, позволяваща да се установи дали са изпълнени критериите за ОПС. По-конкретно, в уведомлението следва да бъде включена обосновката за избирането на определен фактор за хомогенност и за изключването на други такива, за да може тази информация да бъде използвана при оценката на критерия за хомогенност. За някои критерии за ОПС е достатъчно обикновено потвърждение на съответствието, докато за други се изисква допълнителна информация. Поради това е необходимо да се разграничат изискванията, за които е достатъчно обикновено потвърждение, от тези, за които е необходимо кратко или подробно обяснение. |
| --- | --- |

(2)

За да се даде възможност на компетентните органи да изпълняват задълженията си, а на инвеститорите и потенциалните инвеститори — да извършат надлежна проверка, е необходима достатъчно подробна информация относно уведомлението за ОПС секюритизация, позволяваща да се установи дали са изпълнени критериите за ОПС. По-конкретно, в уведомлението следва да бъде включена обосновката за избирането на определен фактор за хомогенност и за изключването на други такива, за да може тази информация да бъде използвана при оценката на критерия за хомогенност. За някои критерии за ОПС е достатъчно обикновено потвърждение на съответствието, докато за други се изисква допълнителна информация. Поради това е необходимо да се разграничат изискванията, за които е достатъчно обикновено потвърждение, от тези, за които е необходимо кратко или подробно обяснение.

| (3) | При секюритизациите, за които в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета (2) не трябва да се изготвя проспект (частни секюритизации), страните могат да сключват сделки за секюритизации, без да разкриват чувствителна търговска информация. Поради това е целесъобразно в уведомленията за ОПС секюритизация да бъде публикувана само нечувствителната търговска информация за тези секюритизации. |
| --- | --- |

(3)

При секюритизациите, за които в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета (2) не трябва да се изготвя проспект (частни секюритизации), страните могат да сключват сделки за секюритизации, без да разкриват чувствителна търговска информация. Поради това е целесъобразно в уведомленията за ОПС секюритизация да бъде публикувана само нечувствителната търговска информация за тези секюритизации.

| (4) | За да се улесни достъпът до относимата към изискванията за ОПС информация, инициаторите и спонсорите следва да имат право да се позовават на съответния проспект, изготвен за тази секюритизация в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129, съответната базова документация, посочена в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, или всеки друг документ, съдържащ относима към уведомлението за ОПС секюритизация информация. |
| --- | --- |

(4)

За да се улесни достъпът до относимата към изискванията за ОПС информация, инициаторите и спонсорите следва да имат право да се позовават на съответния проспект, изготвен за тази секюритизация в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129, съответната базова документация, посочена в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, или всеки друг документ, съдържащ относима към уведомлението за ОПС секюритизация информация.

| (5) | Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕОЦКП. |
| --- | --- |

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕОЦКП.

| (6) | ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3), |
| --- | --- |

(6)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Информация, която трябва да бъде включена в уведомлението за ОПС секюритизация

1.   Информацията, която трябва да бъде включена в уведомлението за ОПС секюритизация съгласно член 27 от Регламент (ЕС) 2017/2402, е следната:

| а) | за секюритизации, различни от секюритизации на обезпечени с активи търговски ценни книжа (ОАТЦК) — информацията, посочена в приложение I към настоящия регламент; |
| --- | --- |

а)

за секюритизации, различни от секюритизации на обезпечени с активи търговски ценни книжа (ОАТЦК) — информацията, посочена в приложение I към настоящия регламент;

| б) | за секюритизации на ОАТЦК — информацията, посочена в приложение II към настоящия регламент; |
| --- | --- |

б)

за секюритизации на ОАТЦК — информацията, посочена в приложение II към настоящия регламент;

| в) | за програма за ОАТЦК — информацията, посочена в приложение III към настоящия регламент. |
| --- | --- |

в)

за програма за ОАТЦК — информацията, посочена в приложение III към настоящия регламент.

2.   При секюритизациите, за които съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 не трябва да се изготвя проспект, информацията, която трябва да бъде включена в уведомлението за ОПС секюритизация съгласно параграф 1, се придружава от следното:

| а) | за секюритизации, различни от секюритизации на ОАТЦК — информацията, посочена в полета STSS9 и STSS10 от приложение I към настоящия регламент; |
| --- | --- |

а)

за секюритизации, различни от секюритизации на ОАТЦК — информацията, посочена в полета STSS9 и STSS10 от приложение I към настоящия регламент;

| б) | за секюритизации на ОАТЦК — информацията, посочена в полета STSAT9 и STSAT10 от приложение II към настоящия регламент; |
| --- | --- |

б)

за секюритизации на ОАТЦК — информацията, посочена в полета STSAT9 и STSAT10 от приложение II към настоящия регламент;

| в) | за програма за ОАТЦК — информацията, посочена в поле STSAP9 от приложение III към настоящия регламент. |
| --- | --- |

в)

за програма за ОАТЦК — информацията, посочена в поле STSAP9 от приложение III към настоящия регламент.

За целите на член 27, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402 публикуването на уведомлението за ОПС за тези секюритизации се ограничава до посочената в настоящия параграф информация.

Член 2

Допълнителна информация

Когато в следните документи се съдържа информация, относима към уведомлението за ОПС секюритизация, в колона „Допълнителна информация“ в приложения I, II или III към настоящия регламент може да бъде включено позоваване на съответните части от тези документи, като се посочва ясно съответният им вид:

| а) | проспект, изготвен съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129; |
| --- | --- |

а)

проспект, изготвен съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129;

| б) | всяка друга базова документация, посочена в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

б)

всяка друга базова документация, посочена в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| в) | всеки друг документ, съдържащ информация, относима към уведомлението за ОПС секюритизация. |
| --- | --- |

в)

всеки друг документ, съдържащ информация, относима към уведомлението за ОПС секюритизация.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

---

(1)  
  ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

1

(2)  Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).

2

(3)  Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение No 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение No 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 4).

3

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Информация, която се предоставя на ЕОЦКП съгласно членове 19—22 от Регламент (ЕС) 2017/2402 по отношение на секюритизации, различни от ОАТЦК

Обща информация

| Номер на полето | Член от Регламент (ЕС) 2017/2402 | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (1) | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STSS0 | Член 27, параграф 1 | Първо звено за контакт | Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган | Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията  (2) |
| STSS1 | N/A | Идентификационен код на инструмента | Когато е наличен, международният идентификационен номер (или номера) на ценни книжа (ISIN). Ако не е наличен ISIN, всеки друг уникален код на ценни книжа, определен за тази секюритизация. | Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSS2 | N/A | Идентификационен код на правния субект (ИКПС) | ИКПС на инициатора(-ите) и спонсора(-ите) и, когато е наличен, на първоначалния(-те) кредитор(-и). | Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSS3 | N/A | Идентификатор на уведомлението | Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация. | N/A |
| STSS4 | N/A | Единен идентификатор | Единният идентификационен код, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224  (3). | N/A |
| STSS5 | N/A | Идентификатор на проспекта | Предоставеният от съответния компетентен орган идентификационен код на проспекта, когато е наличен. | N/A |
| STSS6 | N/A | Регистър на секюритизации | Наименованието на регистрирания регистър на секюритизации, когато е налично. | N/A |
| STSS7 | N/A | Наименование на секюритизацията | Наименованието на секюритизацията. | Раздел 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSS8 | Член 18 и член 27, параграф 3 | Държава на установяване | Когато е налична, държавата на установяване на инициатора(-ите), спонсора(-ите), ДСЦС и на първоначалния(-те) кредитор(-и). | N/A |
| STSS9 | N/A | Класификация на секюритизацията | Видът на секюритизацията:






  — | секюритизации, различни от ОАТЦК; |

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (1)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSS0

Член 27, параграф 1

Първо звено за контакт

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията  (2)

STSS1

N/A

Идентификационен код на инструмента

Когато е наличен, международният идентификационен номер (или номера) на ценни книжа (ISIN). Ако не е наличен ISIN, всеки друг уникален код на ценни книжа, определен за тази секюритизация.

Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS2

N/A

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

ИКПС на инициатора(-ите) и спонсора(-ите) и, когато е наличен, на първоначалния(-те) кредитор(-и).

Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS3

N/A

Идентификатор на уведомлението

Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация.

N/A

STSS4

N/A

Единен идентификатор

Единният идентификационен код, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224  (3).

N/A

STSS5

N/A

Идентификатор на проспекта

Предоставеният от съответния компетентен орган идентификационен код на проспекта, когато е наличен.

N/A

STSS6

N/A

Регистър на секюритизации

Наименованието на регистрирания регистър на секюритизации, когато е налично.

N/A

STSS7

N/A

Наименование на секюритизацията

Наименованието на секюритизацията.

Раздел 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS8

Член 18 и член 27, параграф 3

Държава на установяване

Когато е налична, държавата на установяване на инициатора(-ите), спонсора(-ите), ДСЦС и на първоначалния(-те) кредитор(-и).

N/A

STSS9

N/A

Класификация на секюритизацията

Видът на секюритизацията:

—

секюритизации, различни от ОАТЦК;

| — | секюритизации на ОАТЦК; |
| --- | --- |

—

секюритизации на ОАТЦК;

| — | програма за ОАТЦК. |
| --- | --- |

—

програма за ОАТЦК.

N/A

STSS10

N/A

Класификация на базисните експозиции

Видът на базисните експозиции, включително:

| 1) | жилищни заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху жилищни недвижими имоти или изцяло гарантирани от приемлив доставчик на защита, посочен в член 201, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и отговарящ на втора или по-висока степен на кредитно качество съгласно указаното в част трета, дял II, глава 2 от същия регламент; |
| --- | --- |

1)

жилищни заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху жилищни недвижими имоти или изцяло гарантирани от приемлив доставчик на защита, посочен в член 201, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и отговарящ на втора или по-висока степен на кредитно качество съгласно указаното в част трета, дял II, глава 2 от същия регламент;

| 2) | търговски заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху търговски недвижими имоти, включително офиси или други търговски помещения; |
| --- | --- |

2)

търговски заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху търговски недвижими имоти, включително офиси или други търговски помещения;

| 3) | кредитни механизми, предоставени на физически лица за лично, семейно или битово потребление; |
| --- | --- |

3)

кредитни механизми, предоставени на физически лица за лично, семейно или битово потребление;

| 4) | кредитни механизми, включително заеми и лизинги, предоставени на всякакъв вид предприятия или дружества; |
| --- | --- |

4)

кредитни механизми, включително заеми и лизинги, предоставени на всякакъв вид предприятия или дружества;

| 5) | заеми за покупка/лизинг на автомобил; |
| --- | --- |

5)

заеми за покупка/лизинг на автомобил;

| 6) | вземания по кредитни карти; |
| --- | --- |

6)

вземания по кредитни карти;

| 7) | търговски вземания; |
| --- | --- |

7)

търговски вземания;

| 8) | други базисни експозиции, за които въз основа на вътрешни методики и параметри инициаторът или спонсорът счита, че представляват отделен вид активи; |
| --- | --- |

8)

други базисни експозиции, за които въз основа на вътрешни методики и параметри инициаторът или спонсорът счита, че представляват отделен вид активи;

N/A

STSS11

N/A

Дата на изготвянето

Когато проспектът е изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129  (4), датата, на която проспектът е бил одобрен.

Във всички останали случаи — датата на приключване на последната трансакция.

N/A

STSS12

N/A

Дата на уведомяване

Датата на уведомяване на ЕОЦКП.

N/A

STSS13

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, декларация от тази оправомощена трета страна за съответствие с критериите за ОПС.

N/A

STSS14

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието и държавата на установяване на третата страна.

N/A

STSS15

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието на оправомощилия я компетентен орган.

N/A

STSS16

Член 27, параграф 5

Статут на ОПС

Обосновано уведомление от страна на инициатора и спонсора, че секюритизацията вече не се счита за ОПС.

N/A

STSS17

Член 27, параграф 3

Инициатор (или първоначален кредитор) — некредитна институция

„Да“ или „Не“ в зависимост от това дали инициаторът или първоначалният кредитор е установена в Съюза кредитна институция или инвестиционен посредник.

N/A

STSS18

Член 27, параграф 3

Потвърждаване на критерии за предоставяне на кредити

Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че въведените от инициатора или първоначалния кредитор критерии, процеси и системи се изпълняват в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSS19

Член 27, параграф 3

Потвърждение, че предоставянето на кредити подлежи на надзор

Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че предоставянето на кредити, както е посочено в член 27, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, подлежи на надзор.

N/A

Конкретна информация

| Номер на полето | Член от Регламент (ЕС) 2017/2402 | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | Потвърждение | Кратко обяснение | Подробно обяснение | СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (5) | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STSS20 | Член 20, параграф 1 | Прехвърляне на базисните експозиции чрез действителна продажба или прехвърляне на права | | √ | | Кратко описание на начина на прехвърляне на базисните експозиции чрез действителна продажба или прехвърляне със същите правни последици по начин, който позволява принудително изпълнение срещу продавача или всяка друга трета страна. | Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSS21 | Член 20, параграф 2 | Без строги разпоредби за възстановяване | | √ | | Кратко обяснение за това дали по секюритизацията са предвидени някои от строгите разпоредби за възстановяване, посочени в член 20, параграф 2, буква а) или б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва дали се прилагат разпоредбите на член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402. | Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSS22 | Член 20, параграф 3 | Предвидени в националното право относно несъстоятелността освобождавания във връзка с разпоредбите за възстановяване | √ | | | Във връзка със STSS21, когато е целесъобразно, потвърждение, че не съществуват обстоятелства, които биха могли да задействат разпоредбите за възстановяване в съответствие с член 20, параграф 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402. | Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSS23 | Член 20, параграф 4 | Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор | √ | | | Когато продавачът не е първоначалният кредитор — декларация, че секюритизацията отговаря на изискванията по член 20, параграф 1—3 от Регламент (ЕС) 2017/2402. | Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSS24 | Член 20, параграф 5 | Прехвърляне, извършено посредством прехвърляне на права, при което пълното прехвърляне става на по-късен етап | | √ | | Когато прехвърлянето на базисните експозиции се извършва посредством прехвърляне на права и пълното прехвърляне става на по-късен етап след приключването на секюритизацията, кратко обяснение за това как и дали това пълно прехвърляне е повлияно най-малко от предварително определените предпоставки, изброени в член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402.
  Когато се използват алтернативни механизми за прехвърляне — потвърждение, че несъстоятелността на инициатора няма да засегне или възпрепятства прилагането на правата на ДСЦС. | Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSS25 | Член 20, параграф 6 | Декларации и гаранции | | √ | | Кратко обяснение за това как и дали продавачът е предоставил декларации и гаранции, че включените в секюритизацията базисни експозиции не са обременени с тежести, нито по друг начин са в състояние, което може да се очаква да се отрази неблагоприятно на изпълнимостта на действителната продажба или прехвърляне на права или прехвърляне със същите правни последици. | Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSS26 | Член 20, параграф 7 | Критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези базисни експозиции въз основа на субективна преценка | | √ | | Кратко обяснение за това как:






  — | прехвърлените от продавача на ДСЦС базисни експозиции или права върху базисни експозиции отговарят на предварително определени, ясни и документирани критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези експозиции въз основа на субективна преценка; |

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

Потвърждение

Кратко обяснение

Подробно обяснение

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (5)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSS20

Член 20, параграф 1

Прехвърляне на базисните експозиции чрез действителна продажба или прехвърляне на права

√

Кратко описание на начина на прехвърляне на базисните експозиции чрез действителна продажба или прехвърляне със същите правни последици по начин, който позволява принудително изпълнение срещу продавача или всяка друга трета страна.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS21

Член 20, параграф 2

Без строги разпоредби за възстановяване

√

Кратко обяснение за това дали по секюритизацията са предвидени някои от строгите разпоредби за възстановяване, посочени в член 20, параграф 2, буква а) или б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва дали се прилагат разпоредбите на член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS22

Член 20, параграф 3

Предвидени в националното право относно несъстоятелността освобождавания във връзка с разпоредбите за възстановяване

√

Във връзка със STSS21, когато е целесъобразно, потвърждение, че не съществуват обстоятелства, които биха могли да задействат разпоредбите за възстановяване в съответствие с член 20, параграф 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS23

Член 20, параграф 4

Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор

√

Когато продавачът не е първоначалният кредитор — декларация, че секюритизацията отговаря на изискванията по член 20, параграф 1—3 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS24

Член 20, параграф 5

Прехвърляне, извършено посредством прехвърляне на права, при което пълното прехвърляне става на по-късен етап

√

Когато прехвърлянето на базисните експозиции се извършва посредством прехвърляне на права и пълното прехвърляне става на по-късен етап след приключването на секюритизацията, кратко обяснение за това как и дали това пълно прехвърляне е повлияно най-малко от предварително определените предпоставки, изброени в член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Когато се използват алтернативни механизми за прехвърляне — потвърждение, че несъстоятелността на инициатора няма да засегне или възпрепятства прилагането на правата на ДСЦС.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS25

Член 20, параграф 6

Декларации и гаранции

√

Кратко обяснение за това как и дали продавачът е предоставил декларации и гаранции, че включените в секюритизацията базисни експозиции не са обременени с тежести, нито по друг начин са в състояние, което може да се очаква да се отрази неблагоприятно на изпълнимостта на действителната продажба или прехвърляне на права или прехвърляне със същите правни последици.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS26

Член 20, параграф 7

Критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези базисни експозиции въз основа на субективна преценка

√

Кратко обяснение за това как:

—

прехвърлените от продавача на ДСЦС базисни експозиции или права върху базисни експозиции отговарят на предварително определени, ясни и документирани критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези експозиции въз основа на субективна преценка;

| — | подборът и прехвърлянето на базисните експозиции в секюритизацията се основават на ясни процедури, които улесняват определянето на експозициите, които са избрани за или прехвърлени в секюритизацията, и не дават възможност за активно управление на портфейл въз основа на субективна преценка. |
| --- | --- |

—

подборът и прехвърлянето на базисните експозиции в секюритизацията се основават на ясни процедури, които улесняват определянето на експозициите, които са избрани за или прехвърлени в секюритизацията, и не дават възможност за активно управление на портфейл въз основа на субективна преценка.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS27

Член 20, параграф 8

Хомогенност на активите

√

Подробно обяснение относно хомогенността на групата от базисни за секюритизацията експозиции. За тази цел да се включи препратка към РТС на ЕБО относно хомогенността (Делегиран регламент (ЕС) 2019/1851 на Комисията  (6) и да се обясни подробно по какъв начин са изпълнени условията, посочени в член 1 от същия делегиран регламент.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS28

Член 20, параграф 9

Задължения по базисните експозиции: без пресекюритизация

√

Потвърждение, че базисните експозиции не включват секюритизиращи позиции и че следователно секюритизацията, за която е подадено уведомление, не е пресекюритизация.

Точка 2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS29

Член 20, параграф 10

Надеждност на стандарта за поемане на емисия

√

Подробно обяснение:

| — | дали базисните експозиции са инициирани в рамките на обичайната стопанска дейност на кредитора и дали прилаганите стандарти за поемане на емисия са били не по-малко строги от тези, прилагани по време на инициирането спрямо експозиции, които не са били секюритизирани; |
| --- | --- |

—

дали базисните експозиции са инициирани в рамките на обичайната стопанска дейност на кредитора и дали прилаганите стандарти за поемане на емисия са били не по-малко строги от тези, прилагани по време на инициирането спрямо експозиции, които не са били секюритизирани;

| — | дали стандартите за поемане на емисия и всички съществени промени спрямо предходни стандарти за поемане на емисия са оповестявани или ще се оповестяват в пълна степен на потенциалните инвеститори без ненужно забавяне; |
| --- | --- |

—

дали стандартите за поемане на емисия и всички съществени промени спрямо предходни стандарти за поемане на емисия са оповестявани или ще се оповестяват в пълна степен на потенциалните инвеститори без ненужно забавяне;

| — | относно начина, по който — в случай на секюритизации, при които базисните експозиции са жилищни заеми, групата от базисни експозиции отговаря на изискването по член 20, параграф 10, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

относно начина, по който — в случай на секюритизации, при които базисните експозиции са жилищни заеми, групата от базисни експозиции отговаря на изискването по член 20, параграф 10, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| — | как оценката на кредитоспособността на кредитополучателя отговаря на изискванията, посочени в член 8 от Директива 2008/48/ЕО  (7), или в член 18, параграфи 1 —4, параграф 5, буква а) и параграф 6 от Директива 2014/17/ЕС  (8), или, където е приложимо, на равностойни на посочените изисквания в трети държави. |
| --- | --- |

—

как оценката на кредитоспособността на кредитополучателя отговаря на изискванията, посочени в член 8 от Директива 2008/48/ЕО  (7), или в член 18, параграфи 1 —4, параграф 5, буква а) и параграф 6 от Директива 2014/17/ЕС  (8), или, където е приложимо, на равностойни на посочените изисквания в трети държави.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS30

Член 20, параграф 10

Експертен опит на инициатора/кредитора

√

Подробно обяснение дали инициаторът или първоначалният кредитор притежава експертен опит в инициирането на експозиции от вид, подобен на секюритизираните.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS31

Член 20, параграф 11

Прехвърлени базисни експозиции без експозиции в неизпълнение

√

Подробни обяснения за това дали:

| — | прехвърлените базисни експозиции не включват към момента на избирането им експозиции в неизпълнение (или преструктурирани експозиции) съгласно определението в член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

прехвърлените базисни експозиции не включват към момента на избирането им експозиции в неизпълнение (или преструктурирани експозиции) съгласно определението в член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| — | изискванията, посочени в член 20, параграф 11, буква а), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са изпълнени; |
| --- | --- |

—

изискванията, посочени в член 20, параграф 11, буква а), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са изпълнени;

| — | изискванията, посочени в член 20, параграф 11, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са изпълнени; |
| --- | --- |

—

изискванията, посочени в член 20, параграф 11, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са изпълнени;

| — | изискванията, посочени в член 20, параграф 11, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са изпълнени. |
| --- | --- |

—

изискванията, посочени в член 20, параграф 11, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са изпълнени.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS32

Член 20, параграф 12

Поне едно плащане към момента на прехвърлянето

√

Потвърждение дали към момента на прехвърлянето на експозициите длъжниците са извършили поне едно плащане.

Потвърждение дали се прилага освобождаването по член 20, параграф 12 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точки 3.3 и 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS33

Член 20, параграф 13

Погасяването на задълженията към държателите не е било структурирано така, че да зависи преимуществено от продажбата на активите.

√

Подробно обяснение на степента на зависимост на погасителните вноски към държателите на секюритизиращата позиция от продажбата на активите, които обезпечават базисните експозиции.

Точка 3.4.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS34

Член 21, параграф 1

Спазване на изискванията за запазване на риска

√

Кратко обяснение за това как инициаторът, спонсорът или първоначалният кредитор на секюритизация, различна от ОАТЦК, спазва изискването за запазване на риска, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Посочва се кое предприятие запазва съществения нетен икономически интерес и кой е използваният вариант за запазване на риска:

| 1) | вертикално сечение в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

1)

вертикално сечение в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| 2) | дял на продавача в съответствие с член 6, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

2)

дял на продавача в съответствие с член 6, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| 3) | произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, в съответствие с член 6, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

3)

произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, в съответствие с член 6, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| 4) | транш за първа загуба в съответствие с член 6, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

4)

транш за първа загуба в съответствие с член 6, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| 5) | експозиция за първа загуба по всеки актив в съответствие с член 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

5)

експозиция за първа загуба по всеки актив в съответствие с член 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| 6) | не са спазени изискванията за запазване на риска, посочени в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

6)

не са спазени изискванията за запазване на риска, посочени в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| 7) | други използвани варианти. |
| --- | --- |

7)

други използвани варианти.

Точка 3.1 от приложение 9 и точка 3.4.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS35

Член 21, параграф 2

Редуциране на лихвените и валутните рискове

√

Кратко обяснение за това дали лихвените и валутните рискове са редуцирани по подходящ начин, взетите за редуциране на тези рискове мерки, както и потвърждение, че тези мерки са достъпни за инвеститорите.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS36

Член 21, параграф 2

Закупени/продадени от ДСЦС деривати

√

Кратка декларация, че ДСЦС не е сключило договори за деривати, освен при посочените в член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402 обстоятелства.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS37

Член 21, параграф 2

Деривати, при които се използват общоприети стандарти

√

Кратко обяснение за това дали всички използвани инструменти за хеджиране са сключени и документирани в съответствие с общоприетите стандарти.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS38

Член 21, параграф 3

Референтни лихвени плащания въз основава на общоприложими лихвени проценти

√

Кратко обяснение за това дали и как всички референтни лихвени плащания по активите и пасивите на секюритизацията се изчисляват въз основа на общоприложими пазарни лихвени проценти или общоприложими секторни проценти, отчитащи стойността на разходите.

Точки 2.2.2 и 2.2.13 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS39

Член 21, параграф 4

Парични средства не се блокират вследствие на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение

√

Обща декларация, че са изпълнени изискванията на член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS40

Член 21, параграф 4

а) не се блокират парични средства

√

Потвърждение, че не се блокират парични средства вследствие на получаване на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS41

Член 21, параграф 4

б) основните постъпления се прехвърлят на инвеститорите

√

Потвърждение, че основните постъпления от базисните експозиции се прехвърлят на инвеститорите чрез последователно погасяване на секюритизиращите позиции според реда на секюритизиращата позиция.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS42

Член 21, параграф 4

в) погасяването не се извършва в различна от определената от техния ред последователност

√

Потвърждение, че погасяването на секюритизиращите позиции не се извършва в различна от определената от техния ред последователност.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS43

Член 21, параграф 4

г) нито една разпоредба не изисква автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност.

√

Потвърждение, че няма разпоредби, изискващи автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS44

Член 21, параграф 5

Секюритизации с непоследователен приоритет на плащанията

√

Потвърждение, че в сделките с непоследователен приоритет на плащанията се включват предпоставки, свързани с показателите на базисните експозиции, които водят до завръщане към последователен приоритет на плащанията според реда им.

Потвърждение, че тези предпоставки включват най-малко влошаването на кредитното качество на базисните експозиции под предварително определен праг.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS45

Член 21, параграф 6

Револвираща секюритизация с клаузи за предсрочно погасяване за прекратяване на револвиращия период въз основа на предварително определени предпоставки

√

Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите на член 21, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS46

Член 21, параграф 6, буква а)

а) влошаване на кредитното качество за базисните експозиции

√

Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите на член 21, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS47

Член 21, параграф 6, буква б)

б) възникване на свързано с неплатежоспособност събитие по отношение на инициатора или обслужващото предприятие

√

Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите или предпоставките по член 21, параграф 6, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS48

Член 21, параграф 6, буква в)

в) намаляване на стойността на държаните от ДСЦС базисни експозиции под предварително определен праг

√

Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите или предпоставките по член 21, параграф 6, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката, като се използват препратки към съответните части от базовата документация, където е налична информацията.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS49

Член 21, параграф 6, буква г)

г) невъзможност за генериране на достатъчно нови базисни експозиции, които да отговарят на предварително определеното кредитно качество (предпоставка за прекратяване на револвиращия период)

√

Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите на член 21, параграф 6, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS50

Член 21, параграф 7, буква а)

а) информация относно договорните задължения на обслужващото предприятие, попечителя и на други доставчици на спомагателни услуги

√

Потвърждение, че в документацията по сделката са предвидени всички изисквания по член 21, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS51

Член 21, параграф 7, буква б)

б) разпоредби за приемственост в обслужването

√

Потвърждение, че документацията по секюритизацията изрично отговаря на изискванията по член 21, параграф 7, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS52

Член 21, параграф 7, буква в)

в) разпоредби за приемственост на контрагентите по деривати

√

Потвърждение, че документацията по сделката включва цялата информация, посочена в член 21, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS53

Член 21, параграф 7, буква в)

в) разпоредби за доставчици на ликвидност и приемственост на обслужващата сметката банка

√

Потвърждение, че документацията по сделката включва цялата информация по член 21, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS54

Член 21, параграф 8

Необходимият експертен опит на обслужващото предприятие и въведените адекватни политики, процедури и контролни механизми за управление на риска

√

Подробно обяснение за това как са изпълнени изискванията по член 21, параграф 8. Като част от обяснението да се включат препратки към всички политики и процедури, предназначени да гарантират спазването на тези изисквания.

Точка 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS55

Член 21, параграф 9

Ясни и последователни определения, свързани с третирането на проблемните кредити

√

Потвърждение, че в базовата документация ясно и последователно са изложени определенията, корективните мерки и действията, свързани с различните състояния на дълга, посочени в член 21, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS56

Член 21, параграф 9

Приоритети на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети

√

Потвърждение, че в документацията по секюритизацията са посочени приоритетите на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети, по член 21, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.4.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS57

Член 21, параграф 10

Навременно разрешаване на конфликти между различни класове инвеститори и отговорности на попечителя

√

Потвърждение, че са изпълнени разпоредбите на член 21, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2017/2402, отнасящи се до навременното разрешаване на конфликти.

Точки 3.4.7 и 3.4.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS58

Член 22, параграф 1

Данни за неизпълнението и загубите за минали периоди

√

Потвърждение, че данните, които трябва да бъдат предоставени съгласно член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, са налични, като ясно се посочва къде може да бъде намерена информацията.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS59

Член 22, параграф 2

Извадка от базисните експозиции, подлежаща на външни проверки

√

Потвърждение, че преди емитирането на ценните книжа извадка от базисни експозиции е преминала външна проверка от подходяща и независима страна.

N/A

STSS60

Член 22, параграф 3

Mодел на паричните потоци на пасивите, предоставен на потенциалните инвеститори

√

Потвърждение, че моделът на паричните потоци на пасивите е бил предоставен на потенциалните инвеститори преди определянето на цената, като се посочва ясно къде е налична тази информация. След определянето на цената потвърждение, че тази информация е била предоставена на потенциалните инвеститори при поискване.

N/A

STSS61

Член 22, параграф 4

Публикуване на данни за екологичните показатели на базисните експозиции, състоящи се от жилищни заеми или заеми за покупка или лизинг на автомобил

√

Кратко обяснение за това дали информацията, свързана с екологичните показатели на активите, финансирани с жилищни заеми или заеми за покупка или лизинг на автомобил, е налична в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва къде може да бъде намерена тази информация.

N/A

STSS62

Член 22, параграф 5

Инициаторът и спонсорът са отговорни за спазването на изискванията по член 7

√

Потвърждение, че:

| — | инициаторът и спонсорът спазват член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

инициаторът и спонсорът спазват член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| — | информацията, която се изисква съгласно член 7, параграф 1, буква а), е била предоставена на потенциалните инвеститори преди определянето на цената при поискване от тяхна страна; |
| --- | --- |

—

информацията, която се изисква съгласно член 7, параграф 1, буква а), е била предоставена на потенциалните инвеститори преди определянето на цената при поискване от тяхна страна;

| — | информацията, която се изисква съгласно член 7, параграф 1, буква б) — буква г), е била предоставена преди определянето на цената най-малко в проектен или първоначален вид. |
| --- | --- |

—

информацията, която се изисква съгласно член 7, параграф 1, буква б) — буква г), е била предоставена преди определянето на цената най-малко в проектен или първоначален вид.

N/A

---

(1)  Когато е целесъобразно, се включва препратка към съответните части от базовата документация, където е налична информацията.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията от 14 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формàта, съдържанието, проверката и одобрението на проспекта, който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни книжа или при допускането им до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Регламент (ЕО) No 809/2004 на Комисията (ОВ L 166, 21.6.2019 г., стр. 26).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (ОВ L 289, 3.9.2020 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).

(5)  Когато е целесъобразно, се включва препратка към съответните части от базовата документация, където е налична информацията.

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/1851 на Комисията от 28 май 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за хомогенността на базисните експозиции по секюритизации (OВ L 280, 6.11.2019 г., стр. 1).

(7)  Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66).

(8)  Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) No 1093/2010 (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34).

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Информация, която се предоставя на ЕОЦКП съгласно член 24 от Регламент (ЕС) 2017/2402 по отношение на секюритизации на ОАТЦК

Обща информация

| Номер на полето | Член от Регламент (ЕС) 2017/2402 | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (1) | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAT0 | Член 27, параграф 1 | Първо звено за контакт | Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган. | Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAT1 | N/A | Идентификационен код на инструмента | Когато е наличен, международният идентификационен номер (или номера) на ценни книжа (ISIN). Ако няма ISIN, всеки друг уникален код на ценни книжа, определен за секюритизацията на ОАТЦК. | Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAT2 | N/A | Идентификационен код на правния субект (ИКПС) | Когато е наличен, ИКПС на инициатора(-ите) и/или спонсора(-ите). | Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAT3 | N/A | Идентификатор на уведомлението | Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация. | N/A |
| STSAT4 | N/A | Единен идентификатор | Единният идентификационен код, определен от докладващия субект за сделката с ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | N/A |
| STSAT5 | N/A | Идентификатор на проспекта | Предоставеният от съответния компетентен орган идентификационен код на проспекта, когато е наличен. | N/A |
| STSAT6 | N/A | Регистър на секюритизации | Наименованието на регистрирания регистър на секюритизации, когато е налично. | N/A |
| STSAT7 | N/A | Наименование на секюритизацията | Когато е налично, наименованието на секюритизацията или, при липса на такова, кодово наименование и използвано наименование. | Раздел 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAT8 | Член 18 и член 27, параграф 3 | Държава на установяване | Когато е налична, държавата на установяване на инициатора(-ите), спонсора(-ите) и ДСЦС. | N/A |
| STSAT9 | N/A | Класификация на секюритизацията | Видът на секюритизацията:






  — | различна от ОАТЦК; |

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (1)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSAT0

Член 27, параграф 1

Първо звено за контакт

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT1

N/A

Идентификационен код на инструмента

Когато е наличен, международният идентификационен номер (или номера) на ценни книжа (ISIN). Ако няма ISIN, всеки друг уникален код на ценни книжа, определен за секюритизацията на ОАТЦК.

Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT2

N/A

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

Когато е наличен, ИКПС на инициатора(-ите) и/или спонсора(-ите).

Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT3

N/A

Идентификатор на уведомлението

Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация.

N/A

STSAT4

N/A

Единен идентификатор

Единният идентификационен код, определен от докладващия субект за сделката с ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

N/A

STSAT5

N/A

Идентификатор на проспекта

Предоставеният от съответния компетентен орган идентификационен код на проспекта, когато е наличен.

N/A

STSAT6

N/A

Регистър на секюритизации

Наименованието на регистрирания регистър на секюритизации, когато е налично.

N/A

STSAT7

N/A

Наименование на секюритизацията

Когато е налично, наименованието на секюритизацията или, при липса на такова, кодово наименование и използвано наименование.

Раздел 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT8

Член 18 и член 27, параграф 3

Държава на установяване

Когато е налична, държавата на установяване на инициатора(-ите), спонсора(-ите) и ДСЦС.

N/A

STSAT9

N/A

Класификация на секюритизацията

Видът на секюритизацията:

—

различна от ОАТЦК;

| — | ОАТЦК; |
| --- | --- |

—

ОАТЦК;

| — | програма за ОАТЦК. |
| --- | --- |

—

програма за ОАТЦК.

N/A

STSAT10

N/A

Класификация на базисните експозиции

Видът на базисните експозиции, включително:

| 1. | жилищни заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху жилищни недвижими имоти или изцяло гарантирани от приемлив доставчик на защита, посочен в член 201, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и отговарящ на втора или по-висока степен на кредитно качество съгласно указаното в част трета, дял II, глава 2 от същия регламент; |
| --- | --- |

1.

жилищни заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху жилищни недвижими имоти или изцяло гарантирани от приемлив доставчик на защита, посочен в член 201, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013 и отговарящ на втора или по-висока степен на кредитно качество съгласно указаното в част трета, дял II, глава 2 от същия регламент;

| 2. | търговски заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху търговски недвижими имоти, включително офиси или други търговски помещения; |
| --- | --- |

2.

търговски заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху търговски недвижими имоти, включително офиси или други търговски помещения;

| 3. | кредитни механизми, предоставени на физически лица за лично, семейно или битово потребление; |
| --- | --- |

3.

кредитни механизми, предоставени на физически лица за лично, семейно или битово потребление;

| 4. | кредитни механизми, включително заеми и лизинги, предоставени на всякакъв вид предприятия или дружества; |
| --- | --- |

4.

кредитни механизми, включително заеми и лизинги, предоставени на всякакъв вид предприятия или дружества;

| 5. | заеми за покупка/лизинг на автомобил; |
| --- | --- |

5.

заеми за покупка/лизинг на автомобил;

| 6. | вземания по кредитни карти; |
| --- | --- |

6.

вземания по кредитни карти;

| 7. | търговски вземания; |
| --- | --- |

7.

търговски вземания;

| 8. | други базисни експозиции, за които въз основа на вътрешни методики и параметри инициаторът или спонсорът счита, че представляват отделен вид активи. |
| --- | --- |

8.

други базисни експозиции, за които въз основа на вътрешни методики и параметри инициаторът или спонсорът счита, че представляват отделен вид активи.

N/A

STSAT11

N/A

Дата на изготвянето

Когато проспектът е изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129, датата, на която проспектът е бил одобрен.

В противен случай — датата на емитиране на секюритизацията на ОАТЦК.

N/A

STSAT12

N/A

Дата на уведомяване

Датата на уведомяване на ЕОЦКП.

N/A

STSAT13

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, декларация от тази оправомощена трета страна за съответствие с критериите за ОПС.

N/A

STSAT14

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието и държавата на установяване на третата страна.

N/A

STSAT15

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламента относно секюритизациите, наименованието на оправомощилия я компетентен орган.

N/A

STSAT16

Член 27, параграф 5

Статут на ОПС

Дали инициаторът и/или спонсорът е уведомил, че секюритизацията на ОАТЦК вече не следва да се счита за ОПС, както и причините за това уведомяване.

N/A

STSAT17

Член 27, параграф 3

Инициатор (или първоначален кредитор) — некредитна институция

„Да“ или „Не“ в зависимост от това дали инициаторът или първоначалният кредитор е установена в Съюза кредитна институция или инвестиционен посредник.

N/A

STSAT18

Член 27, параграф 3

Потвърждаване на критерии за предоставяне на кредити

Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че въведените от инициатора или първоначалния кредитор критерии, процеси и системи се изпълняват в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSAT19

Член 27, параграф 3

Потвърждение, че предоставянето на кредит подлежи на надзор

Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че предоставянето на кредити, както е посочено в член 27, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, подлежи на надзор.

N/A

Конкретна информация

| Номер на полето | Член от Регламент (ЕС) 2017/2402 | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | Потвърждение | Кратко обяснение | Подробно обяснение | СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (2) | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAT20 | Член 24, параграф 1 | Базисни експозиции, придобити чрез действителна продажба | | √ | | Кратко описание на начина на прехвърляне на базисните експозиции чрез действителна продажба или прехвърляне със същите правни последици по начин, който позволява принудително изпълнение срещу продавача или всяка друга трета страна. | Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAT21 | Член 24, параграф 2 | Без строги разпоредби за възстановяване | | √ | | Кратко обяснение за това дали по секюритизацията са предвидени някои от строгите разпоредби за възстановяване, посочени в член 24, параграф 2, буква а) или б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва дали се прилагат разпоредбите на член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402. | Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAT22 | Член 24, параграф 3 | Предвидени в националното право относно несъстоятелността освобождавания във връзка с разпоредбите за възстановяване | √ | | | Във връзка със STSS21, когато е целесъобразно, потвърждение, че не съществуват обстоятелства, които биха могли да задействат разпоредбите за възстановяване в съответствие с член 24, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402. | Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAT23 | Член 24, параграф 4 | Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор | √ | | | Когато продавачът не е първоначалният кредитор — декларация, че секюритизацията отговаря на изискванията по член 24, параграфи 1—3 от Регламент (ЕС) 2017/2402. | Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAT24 | Член 24, параграф 5 | Прехвърляне, извършено посредством прехвърляне на права, при което пълното прехвърляне става на по-късен етап | | √ | | Когато прехвърлянето на базисните експозиции се извършва посредством прехвърляне на права и пълното прехвърляне става на по-късен етап след приключването на сделката, кратко обяснение за това как и дали това пълно прехвърляне е повлияно най-малко от предварително определените предпоставки, изброени в член 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402. | Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAT25 | Член 24, параграф 6 | Декларации и гаранции | | √ | | Кратко обяснение за това дали продавачът е предоставил декларации и гаранции, че включените в секюритизацията активи не са обременени с тежести, нито по друг начин са в състояние, което може да се очаква да се отрази неблагоприятно на изпълнимостта на действителната продажба или прехвърляне на права или прехвърляне със същите правни последици. | Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAT26 | Член 24, параграф 7 | Критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези базисни експозиции въз основа на субективна преценка | | √ | | Кратко обяснение за това дали:






  — | прехвърлените от продавача на ДСЦС базисни експозиции или права върху базисни експозиции отговарят на предварително определени, ясни и документирани критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези експозиции въз основа на субективна преценка; |

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

Потвърждение

Кратко обяснение

Подробно обяснение

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (2)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSAT20

Член 24, параграф 1

Базисни експозиции, придобити чрез действителна продажба

√

Кратко описание на начина на прехвърляне на базисните експозиции чрез действителна продажба или прехвърляне със същите правни последици по начин, който позволява принудително изпълнение срещу продавача или всяка друга трета страна.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT21

Член 24, параграф 2

Без строги разпоредби за възстановяване

√

Кратко обяснение за това дали по секюритизацията са предвидени някои от строгите разпоредби за възстановяване, посочени в член 24, параграф 2, буква а) или б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва дали се прилагат разпоредбите на член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT22

Член 24, параграф 3

Предвидени в националното право относно несъстоятелността освобождавания във връзка с разпоредбите за възстановяване

√

Във връзка със STSS21, когато е целесъобразно, потвърждение, че не съществуват обстоятелства, които биха могли да задействат разпоредбите за възстановяване в съответствие с член 24, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT23

Член 24, параграф 4

Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор

√

Когато продавачът не е първоначалният кредитор — декларация, че секюритизацията отговаря на изискванията по член 24, параграфи 1—3 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT24

Член 24, параграф 5

Прехвърляне, извършено посредством прехвърляне на права, при което пълното прехвърляне става на по-късен етап

√

Когато прехвърлянето на базисните експозиции се извършва посредством прехвърляне на права и пълното прехвърляне става на по-късен етап след приключването на сделката, кратко обяснение за това как и дали това пълно прехвърляне е повлияно най-малко от предварително определените предпоставки, изброени в член 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT25

Член 24, параграф 6

Декларации и гаранции

√

Кратко обяснение за това дали продавачът е предоставил декларации и гаранции, че включените в секюритизацията активи не са обременени с тежести, нито по друг начин са в състояние, което може да се очаква да се отрази неблагоприятно на изпълнимостта на действителната продажба или прехвърляне на права или прехвърляне със същите правни последици.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT26

Член 24, параграф 7

Критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези базисни експозиции въз основа на субективна преценка

√

Кратко обяснение за това дали:

—

прехвърлените от продавача на ДСЦС базисни експозиции или права върху базисни експозиции отговарят на предварително определени, ясни и документирани критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези експозиции въз основа на субективна преценка;

| — | подборът и прехвърлянето на базисните експозиции в секюритизацията се основават на ясни процедури, които улесняват определянето на експозициите, които са избрани за или прехвърлени в секюритизацията, и не дават възможност за активно управление на портфейл въз основа на субективна преценка. |
| --- | --- |

—

подборът и прехвърлянето на базисните експозиции в секюритизацията се основават на ясни процедури, които улесняват определянето на експозициите, които са избрани за или прехвърлени в секюритизацията, и не дават възможност за активно управление на портфейл въз основа на субективна преценка.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT27

Член 24, параграф 8

Без пресекюритизация

√

Потвърждение, че базисните експозиции не включват секюритизиращи позиции и че следователно секюритизацията, за която е подадено уведомление, не е пресекюритизация.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT28

Член 24, параграф 9

Прехвърлени базисни експозиции без експозиции в неизпълнение

√

Подробно обяснение за това как прехвърлените базисни експозиции не включват към момента на избирането им експозиции в неизпълнение или преструктурирани експозиции съгласно определението в член 24, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402, според случая; Когато е целесъобразно, се посочва ясно дали кредитоспособността, свързана със секюритизацията, е била нарушена в процеса на секюритизиране, съгласно предвиденото в член 24, параграф 9, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Потвърждение, че:

| — | изискванията, посочени в член 24, параграф 9, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са изпълнени към момента на инициирането; |
| --- | --- |

—

изискванията, посочени в член 24, параграф 9, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са изпълнени към момента на инициирането;

| — | изискванията, посочени в член 24, параграф 9, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са изпълнени към момента на избирането; |
| --- | --- |

—

изискванията, посочени в член 24, параграф 9, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са изпълнени към момента на избирането;

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT29

Член 24, параграф 10

Поне едно плащане към момента на прехвърлянето

√

Потвърждение дали към момента на прехвърлянето на експозициите длъжниците са извършили поне едно плащане.

Когато не е извършено плащане, обяснение защо това е така, включително декларация дали това се дължи на едно от освобождаванията, разрешени съгласно член 20, параграф 12 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точки 3.3 и 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT30

Член 24, параграф 11

Погасяването на задълженията към държателите не е било структурирано така, че да зависи преимуществено от продажбата на активите.

√

Подробно обяснение на степента на зависимост на погасителните вноски към държателите на секюритизиращата позиция от продажбата на активите, които обезпечават базисните експозиции. Когато е целесъобразно, подробно обяснение за това дали не се счита, че погасяванията на задълженията към инвеститорите зависят от продажбата на активи, както е посочено в член 24, параграф 11, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.4.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT31

Член 24, параграф 12

Редуциране на лихвените и валутните рискове

√

Кратко обяснение за това дали лихвените и валутните рискове са редуцирани по подходящ начин, както и потвърждение, че съответните мерки са оповестени.

Кратко обяснение за това дали всички използвани инструменти за хеджиране са сключени и документирани в съответствие с общоприетите стандарти.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT32

Член 24, параграф 12

Закупени/продадени от ДСЦС деривати

√

Освен с цел хеджиране на лихвения или валутния риск, кратко обяснение дали ДСЦС не е сключило договори за деривати.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT33

Член 24, параграф 12

Деривати в базисни експозиции

√

Кратко обяснение относно наличието на деривати в групата от базисни експозиции.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT34

Член 24, параграф 12

Деривати, при които се използват общоприети стандарти

√

Кратко обяснение за това дали всички деривати, допустими съгласно член 24, параграф 12, са сключени и документирани в съответствие с общоприетите стандарти в областта на международните финанси.

Точки 3.4.7 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT35

Член 24, параграф 13

Ясни и последователни определения, свързани с третирането на проблемните кредити

√

Потвърждение, че в базовата документация са изложени по ясен и последователен начин определенията, корективните мерки и действията, свързани с различните състояния на дълга, посочени в член 24, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT36

Член 24, параграф 13

Приоритети на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети

√

Потвърждение, че в документацията по сделката са посочени приоритетите на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети, по член 24, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точки 3.4.7 и 3.4.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT37

Член 24, параграф 14

Данни за неизпълнението и загубите за минали периоди

√

Потвърждение, че данните, които трябва да бъдат предоставени съгласно член 24, параграф 14 от Регламент (ЕС) 2017/2402, са налични, като ясно се посочва къде може да бъде намерена информацията за потенциалните инвеститори преди определянето на цената.

Когато спонсорът няма достъп до тези данни, потвърждение, че продавачът е предоставил достъп до данните, както е посочено в член 24, параграф 14 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Потвърждение, че данните са налични, като се посочва ясно къде е налична тази информация и че данните обхващат период, не по-кратък от пет години, с изключение на данните, свързани с търговски вземания и други краткосрочни вземания, за които миналият период не е по-кратък от три години.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT38

Член 24, параграф 15

Хомогенност на активите

√

Подробно обяснение за това как секюритизацията е обезпечена с група от базисни експозиции, които са хомогенни по отношение на вида на актива, като се вземат предвид конкретните характеристики, свързани с паричните потоци по различните видове активи, включително техните договорни характеристики, характеристики във връзка с кредитния риск и във връзка с предсрочното погасяване.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT39

Член 24, параграф 15

Задължения по базисните експозиции

√

Потвърждение, че групата от базисни експозиции има остатъчна среднопретеглена продължителност от не повече от една година и че никоя от базисните експозиции не е с остатъчен срок до падежа, повече от три години.

Потвърждение дали се прилага дерогацията по отношение на групите от сделки за заеми за покупка на автомобил, лизинг на автомобил и придобиване на оборудване на лизинг в съответствие с член 24, параграф 15, трета алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT40

Член 24, параграф 15

Задължения по базисните експозиции

√

Потвърждение, когато е целесъобразно, че базисните експозиции:

| — | не включват заемите, обезпечени с ипотеки върху жилищни или търговски недвижими имоти, или изцяло гарантираните жилищни заеми, посочени в член 129, параграф 1, първа алинея, буква д) от Регламент (ЕС) No 575/2013  (3); |
| --- | --- |

—

не включват заемите, обезпечени с ипотеки върху жилищни или търговски недвижими имоти, или изцяло гарантираните жилищни заеми, посочени в член 129, параграф 1, първа алинея, буква д) от Регламент (ЕС) No 575/2013  (3);

| — | съдържат договорно обвързващи и подлежащи на принудително изпълнение задължения с пълно право на регресен иск спрямо длъжниците и с определени платежни потоци, свързани с наем, главница, лихви или с каквото и да е друго право на получаване на доход от активи, изискващи такива плащания; |
| --- | --- |

—

съдържат договорно обвързващи и подлежащи на принудително изпълнение задължения с пълно право на регресен иск спрямо длъжниците и с определени платежни потоци, свързани с наем, главница, лихви или с каквото и да е друго право на получаване на доход от активи, изискващи такива плащания;

| — | не включват прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44 от Директива 2014/65/ЕС  (4), различни от корпоративни облигации, които не са допуснати за търгуване на място за търговия. |
| --- | --- |

—

не включват прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44 от Директива 2014/65/ЕС  (4), различни от корпоративни облигации, които не са допуснати за търгуване на място за търговия.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT41

Член 24, параграф 16

Референтни лихвени плащания въз основава на общоприложими лихвени проценти

√

Кратко обяснение за това дали и как всички референтни лихвени плащания по активите и пасивите на секюритизацията на ОАТЦК се изчисляват въз основа на общоприложими пазарни лихвени проценти или общоприложими секторни проценти, отчитащи стойността на разходите.

Точки 2.2.2 и 2.2.13 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT42

Член 24, параграф 17

Неблокиране на парични средства вследствие на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение

√

Кратко обяснение за това дали е изпълнено всяко от изискванията на член 24, параграф 17 от Регламент (ЕС) 2017/2402, включително кратко обяснение в кои случаи паричните средства могат да бъдат блокирани.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT43

Член 24, параграф 17

а) неблокиране на парични средства вследствие на принудително изпълнение или предсрочно изпълнение

√

Потвърждение, че не се блокират парични средства вследствие на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT44

Член 24, параграф 17

б) основните постъпления се прехвърлят на инвеститорите

√

Потвърждение, че основните постъпления от базисните експозиции се прехвърлят на инвеститорите чрез последователно погасяване на секюритизиращите позиции според реда на секюритизиращата позиция.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT45

Член 24, параграф 17

в) нито една разпоредба не изисква автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност

√

Потвърждение, че не се допускат разпоредби, изискващи автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT46

Член 24, параграф 18

Надеждност на стандарта за поемане на емисия

√

Подробно обяснение за това дали базисните експозиции са инициирани в рамките на обичайната стопанска дейност на продавача, като се посочва дали стандартите за поемане на емисия са не по-малко строги от тези, прилагани спрямо експозиции, които не са били секюритизирани.

Подробно обяснение за това дали на спонсора и другите страни, които пряко поемат експозиция по секюритизацията на ОАТЦК, са били оповестени всички съществени промени спрямо предходни стандарти за поемане на емисия.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT47

Член 24, параграф 18

Експертен опит на продавача

√

Подробно обяснение дали продавачът притежава необходимия експертен опит в инициирането на експозиции от вид, подобен на секюритизираните.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT48

Член 24, параграф 19

Револвираща секюритизация на ОАТЦК/ предпоставки, свързани с кредитното качество.

√

Подробно обяснение на начина, по който разпоредбите или предпоставките по член 24, параграф 19 от Регламент (ЕС) 2017/2402 са включени в документацията по секюритизацията.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT49

Член 24, параграф 20

Задълженията на страните по секюритизацията

√

Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва договорните задължения, функции и отговорности на спонсора, обслужващото предприятие и попечителя, ако има такъв, и на другите доставчици на спомагателни услуги;

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT50

Член 24, параграф 20

Разпоредби за приемственост в обслужването

√

Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва процесите и отговорностите, които са необходими, за да се гарантира, че неизпълнение от страна на обслужващото предприятие или негова неплатежоспособност не води до прекратяване на обслужването.

Точка 3.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT51

Член 24, параграф 20

Разпоредби за контрагенти по деривати и приемственост на обслужващата сметката банка

√

Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва разпоредби, с които се гарантира замяната на контрагенти по деривати и обслужващата сметката банка в случай на неизпълнение от тяхна страна, неплатежоспособност и други конкретни събития, според случая.

Точка 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT52

Член 24, параграф 20

Устойчивост на спонсора

√

Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва разпоредби за изпълнението на изисквания по член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402 от страна на спонсора.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

---

(1)  Когато е целесъобразно, се включва препратка към съответните части от базовата документация, където е налична информацията.

(2)  Когато е целесъобразно, се включва препратка към съответните части от базовата документация, където е налична информацията.

(3)  Регламент (ЕС) No 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) No 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(4)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Информация, която се предоставя на ЕОЦКП съгласно членове 25 и 26 от Регламент (ЕС) 2017/2402 по отношение на програми за ОАТЦК

Обща информация

| Номер на полето | Член от Регламент (ЕС) 2017/2402 | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (1) | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAP0 | Член 27, параграф 1 | Първо звено за контакт | Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган. | Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAP1 | N/A | Идентификационен код на инструмента | Когато е приложимо, международните идентификационни номера на ценни книжа (ISIN), определени за програмите за ОАТЦК. | Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAP2 | N/A | Идентификационен код на правния субект (ИКПС) | Когато е наличен, ИКПС на спонсора(-ите) и/или програмата(-ите) за ОАТЦК. | Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAP3 | N/A | Идентификатор на уведомлението | Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация. | N/A |
| STSAP4 | N/A | Единен идентификатор | Единният идентификационен код, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. | N/A |
| STSAP5 | N/A | Идентификатор на проспекта | Предоставеният от съответния компетентен орган идентификационен код на проспекта, когато е наличен. | N/A |
| STSAP6 | N/A | Регистър на секюритизации | Наименованието на регистрирания регистър на секюритизации, когато е налично. | N/A |
| STSAP7 | N/A | Наименование на секюритизацията | Наименование на програмата за ОАТЦК | Раздел 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAP8 | Член 18 и член 27, параграф 3 | Държава на установяване | Държавата на установяване на спонсора(-ите). | Точка 4.3 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAP9 | N/A | Класификация на секюритизацията | Вид на секюритизацията (секюритизация, различна от секюритизации на ОАТЦК, секюритизация на ОАТЦК, програма за ОАТЦК) | N/A |
| STSAP10 | N/A | Дата на емитиране | Датата на първото емитиране на програмата за ОАТЦК | Точка 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
| STSAP11 | N/A | Дата на уведомяване | Датата на уведомлението за ОПС секюритизация до ЕОЦКП | N/A |
| STSAP12 | Член 27, параграф 2 | Оправомощена трета страна | Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, декларация от тази оправомощена трета страна за съответствие с критериите за ОПС. | N/A |
| STSAP13 | Член 27, параграф 2 | Оправомощена трета страна | Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието и мястото на установяване на третата страна. | N/A |
| STSAP14 | Член 27, параграф 2 | Оправомощена трета страна | Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието на оправомощилия я компетентен орган. | N/A |
| STSAP15 | Член 27, параграф 5 | Статут на ОПС | Уведомление от спонсора, че програмата за ОАТЦК вече не следва да се счита за ОПС, както и причините за тази промяна. | N/A |

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (1)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSAP0

Член 27, параграф 1

Първо звено за контакт

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP1

N/A

Идентификационен код на инструмента

Когато е приложимо, международните идентификационни номера на ценни книжа (ISIN), определени за програмите за ОАТЦК.

Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP2

N/A

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

Когато е наличен, ИКПС на спонсора(-ите) и/или програмата(-ите) за ОАТЦК.

Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP3

N/A

Идентификатор на уведомлението

Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация.

N/A

STSAP4

N/A

Единен идентификатор

Единният идентификационен код, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

N/A

STSAP5

N/A

Идентификатор на проспекта

Предоставеният от съответния компетентен орган идентификационен код на проспекта, когато е наличен.

N/A

STSAP6

N/A

Регистър на секюритизации

Наименованието на регистрирания регистър на секюритизации, когато е налично.

N/A

STSAP7

N/A

Наименование на секюритизацията

Наименование на програмата за ОАТЦК

Раздел 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP8

Член 18 и член 27, параграф 3

Държава на установяване

Държавата на установяване на спонсора(-ите).

Точка 4.3 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP9

N/A

Класификация на секюритизацията

Вид на секюритизацията (секюритизация, различна от секюритизации на ОАТЦК, секюритизация на ОАТЦК, програма за ОАТЦК)

N/A

STSAP10

N/A

Дата на емитиране

Датата на първото емитиране на програмата за ОАТЦК

Точка 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP11

N/A

Дата на уведомяване

Датата на уведомлението за ОПС секюритизация до ЕОЦКП

N/A

STSAP12

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, декларация от тази оправомощена трета страна за съответствие с критериите за ОПС.

N/A

STSAP13

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието и мястото на установяване на третата страна.

N/A

STSAP14

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието на оправомощилия я компетентен орган.

N/A

STSAP15

Член 27, параграф 5

Статут на ОПС

Уведомление от спонсора, че програмата за ОАТЦК вече не следва да се счита за ОПС, както и причините за тази промяна.

N/A

Конкретна информация

| Номер на полето | Член от Регламент (ЕС) 2017/2402 | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | Потвърждение | Кратко обяснение | Подробно обяснение | СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (2) | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAP16 | Член 25, параграф 1 | Спонсор — поднадзорна кредитна институция | √ | | | Потвърждение, че спонсорът на програмата е поднадзорна кредитна институция, както и връзка към съответния документ, удостоверяващ това. | N/A |
| STSAP17 | Член 25, параграф 2 | Обезпечаване от спонсора като доставчик на ликвидно улеснение | √ | | | Потвърждение, че спонсорът на програмата за ОАТЦК осигурява ликвидно улеснение и че обезпечава всички секюритизиращи позиции по програмата за ОАТЦК, включително описание на ликвидното улеснение и връзка към документа, удостоверяващ това. | N/A |
| STSAP18 | Член 25, параграф 3 | Удостоверяване пред компетентния орган на кредитната институция | √ | | | Потвърждение, че функцията на кредитната институция като спонсор не застрашава нейната платежоспособност и ликвидност, както и връзка към документа, ако има такъв, с който е удостоверила това пред своя компетентен орган. | N/A |
| STSAP19 | Член 25, параграф 4 | Съответствие с изискванията за надлежна проверка на спонсора | √ | | | Потвърждение на спазването от страна на спонсора на изискванията за надлежна проверка, определени в член 5, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402, както е приложимо. Потвърждение, че спонсорът се е уверил, че продавачът разполага с необходимите способности за обслужване и процедури за събиране на вземанията, които отговарят на изискванията, посочени в член 265, параграф 2, букви з) — п) от Регламент (ЕС) No 575/2013, или на равностойни на тях изисквания в трети държави. | N/A |
| STSAP20 | Член 25, параграф 5 | Продавачът (на ниво сделка) или спонсорът (на ниво програма за ОАТЦК) отговарят на изискванията за запазване на риска, предвидени в член 6. | | √ | | Кратко обяснение за това как продавачът (секюритизация на ОАТЦК) и спонсорът (програмата за ОАТЦК) спазват изискванията за запазване на риска съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва използваният вариант за запазване на риска, в т.ч.:






  1) | вертикално сечение, т.е. член 6, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402; |

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

Потвърждение

Кратко обяснение

Подробно обяснение

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (2)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSAP16

Член 25, параграф 1

Спонсор — поднадзорна кредитна институция

√

Потвърждение, че спонсорът на програмата е поднадзорна кредитна институция, както и връзка към съответния документ, удостоверяващ това.

N/A

STSAP17

Член 25, параграф 2

Обезпечаване от спонсора като доставчик на ликвидно улеснение

√

Потвърждение, че спонсорът на програмата за ОАТЦК осигурява ликвидно улеснение и че обезпечава всички секюритизиращи позиции по програмата за ОАТЦК, включително описание на ликвидното улеснение и връзка към документа, удостоверяващ това.

N/A

STSAP18

Член 25, параграф 3

Удостоверяване пред компетентния орган на кредитната институция

√

Потвърждение, че функцията на кредитната институция като спонсор не застрашава нейната платежоспособност и ликвидност, както и връзка към документа, ако има такъв, с който е удостоверила това пред своя компетентен орган.

N/A

STSAP19

Член 25, параграф 4

Съответствие с изискванията за надлежна проверка на спонсора

√

Потвърждение на спазването от страна на спонсора на изискванията за надлежна проверка, определени в член 5, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402, както е приложимо. Потвърждение, че спонсорът се е уверил, че продавачът разполага с необходимите способности за обслужване и процедури за събиране на вземанията, които отговарят на изискванията, посочени в член 265, параграф 2, букви з) — п) от Регламент (ЕС) No 575/2013, или на равностойни на тях изисквания в трети държави.

N/A

STSAP20

Член 25, параграф 5

Продавачът (на ниво сделка) или спонсорът (на ниво програма за ОАТЦК) отговарят на изискванията за запазване на риска, предвидени в член 6.

√

Кратко обяснение за това как продавачът (секюритизация на ОАТЦК) и спонсорът (програмата за ОАТЦК) спазват изискванията за запазване на риска съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва използваният вариант за запазване на риска, в т.ч.:

1)

вертикално сечение, т.е. член 6, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| 2) | дял на продавача, т.е. член 6, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

2)

дял на продавача, т.е. член 6, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| 3) | произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, т.е. член 6, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

3)

произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, т.е. член 6, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| 4) | транш за първа загуба, т.е. член 6, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

4)

транш за първа загуба, т.е. член 6, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| 5) | експозиция за първа загуба по всеки актив, т.е. член 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

5)

експозиция за първа загуба по всеки актив, т.е. член 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| 6) | не са спазени изискванията за запазване на риска от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

6)

не са спазени изискванията за запазване на риска от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| 7) | други. |
| --- | --- |

7)

други.

Точка 3.4.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP21

Член 25, параграф 6

Спазване на изискванията за прозрачност по член 7 от програмата за ОАТЦК

√

Потвърждение, че:

| — | спонсорът е отговорен за спазването на изискванията по член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

спонсорът е отговорен за спазването на изискванията по член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| — | спонсорът спазва изискванията на член 7 на ниво програма за ОАТЦК; |
| --- | --- |

—

спонсорът спазва изискванията на член 7 на ниво програма за ОАТЦК;

| — | преди определянето на цените спонсорът е предоставил на потенциалните инвеститори по тяхно искане: обобщената информация, изисквана съгласно член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, и информацията, изисквана съгласно член 7, параграф 1, първа алинея, букви б)—д) от Регламент (ЕС) 2017/2402, най-малко в проектен или първоначален вид. |
| --- | --- |

—

преди определянето на цените спонсорът е предоставил на потенциалните инвеститори по тяхно искане: обобщената информация, изисквана съгласно член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, и информацията, изисквана съгласно член 7, параграф 1, първа алинея, букви б)—д) от Регламент (ЕС) 2017/2402, най-малко в проектен или първоначален вид.

N/A

STSAP22

Член 25, параграф 7

Усвояване на ликвидно улеснение, когато поетият ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение не е подновен от спонсора

√

Кратко обяснение от спонсора за това дали ликвидното улеснение ще бъде усвоено и ценните книжа с настъпващ падеж — погасени, в случай че спонсорът не поднови поетия ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение преди изтичането на срока му.

N/A

STSAP23

Член 26, параграф 1

Съответствие на секюритизациите на ОАТЦК в рамките на програма за ОАТЦК с член 24, параграф 1—8 и 12—20

√

Потвърждение, че всички секюритизации на ОАТЦК в рамките на програмата отговарят на следните изисквания:

| — | член 24, параграфи 1—8 от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

член 24, параграфи 1—8 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| — | член 24, параграфи 12—20 от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

член 24, параграфи 12—20 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

N/A

STSAP24

Член 26, параграф 1, втора и трета алинея

Най-много 5 % от общата сума на базисните експозиции по ОАТЦК могат временно да не отговарят на определени изисквания

√

Подробно обяснение за това кое, ако има такова, от изискванията по член 24, параграф 9, 10 или 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 временно не е спазено, какъв процент от общата сума на базисните експозиции за сделките с ОАТЦК представлява, както и причините, поради които програмата временно е нарушила тези изисквания. Потвърждение, че извадка от базисните експозиции редовно се подлага на външна проверка на съответствието от подходяща и независима страна.

N/A

STSAP25

Член 26, параграф 2

Остатъчната среднопретеглена продължителност на базисните експозиции в рамките на програма за ОАТЦК е не повече от две години

√

Потвърждение, че остатъчната среднопретеглена продължителност на базисните експозиции в рамките на програма за ОАТЦК е не повече от две години.

N/A

STSAP26

Член 26, параграф 3

Програма с изцяло обезпечени с активи търговски ценни книжа (обезпечаване от спонсора)

√

Кратко обяснение дали програмата за ОАТЦК е изцяло обезпечена, или не от спонсора в съответствие с член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSAP27

Член 26, параграф 4

Без пресекюритизация и кредитни подобрения, с което се създава второ ниво траншове на ниво програма за ОАТЦК

√

Потвърждение, че програмата за ОАТЦК не съдържа пресекюритизация, а кредитното подобрение не създава второ ниво траншове на ниво програма.

N/A

STSAP28

Член 26, параграф 5

Без опции за покупка

√

Потвърждение, че програмата за ОАТЦК не включва опции за покупка или клаузи, които оказват въздействие върху крайния падеж на ценните книжа, по преценка на продавача, спонсора или ДСЦС.

N/A

STSAP29

Член 26, параграф 6

Лихвените и валутните рискове, възникващи на ниво програма за ОАТЦК, се редуцират по подходящ начин и документират.

√

Подробно обяснение за това дали и как лихвените и валутните рискове, възникващи на ниво програма за ОАТЦК, са съответно редуцирани, както и мерките, използвани за редуцирането на тези рискове, включително дали ДСЦС сключва договори за деривати поради причини, различни от посочените в член 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402, както и описание на начина, по който тези деривати се сключват и документират, по-специално дали това се извършва в съответствие с общоприетите стандарти в областта на международните финанси.

N/A

STSAP30

Член 26, параграф 7, буква а)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (отговорности на попечителя към инвеститорите)

√

Потвърждение, че отговорностите на попечителя и другите субекти с доверителни задължения към инвеститорите, ако има такива, са посочени в документацията по програмата за ОАТЦК.

N/A

STSAP31

Член 26, параграф 7, буква б)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (договорни задължения на спонсора)

√

Потвърждение, че договорните задължения, функции и отговорности на спонсора, попечителя и другите доставчици на спомагателни услуги, ако има такива, са посочени в документацията по програмата за ОАТЦК.

N/A

STSAP32

Член 26, параграф 7, буква в)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (процедура и отговорности, в случай че обслужващото предприятие е в неизпълнение)

√

Потвърждение, че документацията по програмата за ОАТЦК включва процедури и отговорности, обхващащи неизпълнение или неплатежоспособност на обслужващото предприятие, за да се гарантира приемственост в обслужването.

N/A

STSAP33

Член 26, параграф 7, буква г)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (разпоредби за замяната на контрагенти по деривати и обслужващата сметката банка)

√

Потвърждение че са изпълнени изискванията по член 26, параграф 7, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402 по отношение на разпоредбите за замяната на контрагенти по деривати и обслужващата сметката банка на ниво програма за ОАТЦК в случай на неизпълнение от тяхна страна, неплатежоспособност и други конкретни събития, когато ликвидното улеснение не покрива такива събития.

N/A

STSAP34

Член 26, параграф 7, буква д)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (процедури за гарантиране на обезпечаването на поетия ангажимент за финансиране)

√

Потвърждение, че документацията по програмата за ОАТЦК съдържа процедури, гарантиращи, че при настъпване на конкретни събития, неизпълнение от страна на спонсора или негова неплатежоспособност се предвиждат коригиращи мерки за постигане, според случая, на обезпечаване на поетия ангажимент за финансиране или замяна на доставчика на ликвидното улеснение.

Декларация, в която се посочват съответните страници от проспекта или другата базова документация, която съдържа информацията, свързана с посочените в член 26, параграф 7, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/2402 изисквания.

N/A

STSAP35

Член 26, параграф 7, буква е)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (усвояване на ликвидното улеснение и погасяване на ценните книжа с настъпващ падеж, в случай че спонсорът не поднови поетия ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение преди изтичането на срока му)

√

Потвърждение, че документацията по програмата за ОАТЦК съдържа разпоредби, гарантиращи, че ликвидното улеснение се усвоява и ценните книжа с настъпващ падеж се погасяват, в случай че спонсорът не поднови поетия ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение преди изтичането на срока му.

Декларация, в която се посочват съответните страници от проспекта или другата базова документация, която съдържа информацията, свързана с посочените в член 26, параграф 7, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/2402 изисквания.

N/A

STSAP36

Член 26, параграф 8

Експертен опит на обслужващото предприятие

√

Подробно обяснение за това как са изпълнени изискванията по член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2017/2402, включително политиките и процедурите, гарантиращи спазването на тези изисквания

Декларация, в която се посочват съответните страници от проспекта или другата базова документация, която съдържа приложимите обяснения за спазването на посочените в член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2017/2402 изисквания (както е приложимо) („експертен опит на обслужващото предприятие, политики, процедури и контролни механизми за управление на риска“).

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

---

(1)  Когато е целесъобразно, се включва препратка към съответните части от базовата документация, където е налична информацията.

(2)  Когато е целесъобразно, се включва препратка към съответните части от базовата документация, където е налична информацията.

---

| 3.9.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 289/315 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/315

---

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1227 НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2019 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация в съответствие с изискванията за уведомление за ОПС секюритизация

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) No 1060/2009 и (ЕС) No 648/2012 (1), и по-специално член 27, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

| (1) | За целите на ефективното и хармонизирано уведомяване, информацията относно секюритизациите, които отговарят на изискванията за опростяване, прозрачност и стандартизация (ОПС), определени в членове 19—22 и членове 23—26 от Регламент (ЕС) 2017/2402, следва да бъде докладвана на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в съгласуван формат и в съответствие с единни стандарти. |
| --- | --- |

(1)

За целите на ефективното и хармонизирано уведомяване, информацията относно секюритизациите, които отговарят на изискванията за опростяване, прозрачност и стандартизация (ОПС), определени в членове 19—22 и членове 23—26 от Регламент (ЕС) 2017/2402, следва да бъде докладвана на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в съгласуван формат и в съответствие с единни стандарти.

| (2) | Предоставянето на информацията в хармонизиран формат позволява ефикасното събиране на данни от ЕОЦКП и улеснява проверките за последователност и оценката на пълнотата от страна на инвеститорите и компетентните органи. Ето защо следва да се определи форматът за всяка от областите в уведомлението за ОПС секюритизация, за които трябва да се докладва, като цялата информация, представена на ЕОЦКП, следва да се подава по електронен път. |
| --- | --- |

(2)

Предоставянето на информацията в хармонизиран формат позволява ефикасното събиране на данни от ЕОЦКП и улеснява проверките за последователност и оценката на пълнотата от страна на инвеститорите и компетентните органи. Ето защо следва да се определи форматът за всяка от областите в уведомлението за ОПС секюритизация, за които трябва да се докладва, като цялата информация, представена на ЕОЦКП, следва да се подава по електронен път.

| (3) | Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, които ЕОЦКП е представил на Комисията в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2). |
| --- | --- |

(3)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, които ЕОЦКП е представил на Комисията в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2).

| (4) | ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) No 1095/2010, |
| --- | --- |

(4)

ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) No 1095/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Образци за уведомление за ОПС секюритизация

1.   Информацията, посочена в член 1, параграф 1, буква а) и член 1, параграф 2, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1226 на Комисията (3), се предоставя посредством образеца, установен в приложение I към настоящия регламент.

2.   Информацията, посочена в член 1, параграф 1, буква б) и член 1, параграф 2, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1226, се предоставя посредством образеца, установен в приложение II към настоящия регламент.

3.   Информацията, посочена в член 1, параграф 1, буква в) и член 1, параграф 2, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1226, се предоставя посредством образеца, установен в приложение III към настоящия регламент.

4.   Когато предоставяната в съответствие с настоящия член информация не е на разположение или се изисква поради прилагането на преходните разпоредби, предвидени в член 43 от Регламент (ЕС) 2017/2402, в уведомлението се посочва „Не се прилага поради прилагането на преходни разпоредби“ в съответната област или области в приложенията към настоящия регламент.

5.   Информацията, посочена в настоящия член, се предоставя в електронен и машинно четим вид.

6.   „Допълнителната информация“, посочена в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1226, се включва в полето „Клетка за попълване“ от приложения I и III към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

---

(1)  
  ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

1

(2)  Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение No 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

2

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/1226 на Комисията от 12 ноември 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета и за определяне на регулаторни технически стандарти за уточняване на информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с изискванията относно уведомлението за ОПС секюритизация (вж. страница 285 от настоящия брой на Официален вестник).

3

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формати за полетата, приложими към образеца за уведомление за ОПС секюритизация

| ОЗНАЧЕНИЕ | ВИД НА ДАННИТЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | До n на брой буквено-цифрови знака | Поле за свободен текст. Следва да се попълва във формат ASCII (без букви с ударения). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 буквено-цифрови знака | двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2). Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 буквено-цифрови знака | Трибуквен код на валутата по ISO 4217. Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
| {DATEFORMAT} | Формат на датата по стандарт ISO 8601 | Датите се попълват в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД |
| {Y/N} | 1 буквено-цифров знак | „вярно“- Y
  „невярно“– N |
| {ISIN} | 12 буквено-цифрови знака | ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166. |
| {LEI} | 20 буквено-цифрови знака | Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442 |

ОЗНАЧЕНИЕ

ВИД НА ДАННИТЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

{ALPHANUM-n}

До n на брой буквено-цифрови знака

Поле за свободен текст. Следва да се попълва във формат ASCII (без букви с ударения).

{COUNTRYCODE_2}

2 буквено-цифрови знака

двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2). Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения).

{CURRENCYCODE_3}

3 буквено-цифрови знака

Трибуквен код на валутата по ISO 4217. Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения).

{DATEFORMAT}

Формат на датата по стандарт ISO 8601

Датите се попълват в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД

{Y/N}

1 буквено-цифров знак

„вярно“- Y

„невярно“– N

{ISIN}

12 буквено-цифрови знака

ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166.

{LEI}

20 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442

Образец за уведомлението за ОПС секюритизации, различни от секюритизации на ОАТЦК

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | КЛЕТКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ | ФОРМАТ НА ПОЛЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| STSS0 | Първо звено за контакт | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS1 | Идентификационен код на инструмента | | {ISIN} |
| STSS2 | ИКПС на инициатора, спонсора или първоначалния кредитор | | {LEI} |
| STSS3 | Идентификатор на уведомлението | | {ALPHANUM-100} |
| STSS4 | Единен идентификатор | | {ALPHANUM-100} |
| STSS5 | Идентификатор на проспекта | | {ALPHANUM-100} |
| STSS6 | Регистър на секюритизацията | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS7 | Наименование на секюритизацията | | {ALPHANUM-100} |
| STSS8 | Държава на установяване | | {COUNTRYCODE_2} |
| STSS9 | Класификация на секюритизацията | | {LIST} |
| STSS10 | Тип базисни експозиции | | {LIST} |
| STSS11 | Дата на изготвянето | | {DATEFORMAT} |
| STSS12 | Дата на уведомяване | | {DATEFORMAT} |
| STSS13 | Оправомощена трета страна | | {ALPHANUM-100} |
| STSS14 | Оправомощена трета страна (име и държава на установяване) | | {ALPHANUM-1000}
  {COUNTRYCODE_2} |
| STSS15 | Компетентен орган, който е оправомощил третата страна | | {ALPHANUM-100} |
| STSS16 | Статут на ОПС | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS17 | Инициаторът (или първоначалният кредитор) не е кредитна институция от ЕС | | {Y/N} |
| STSS18 | Потвърждаване на критерии за предоставяне на кредити | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS19 | Декларация, че критериите за предоставяне на кредити са обект на надзор | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS20 | Базисни експозиции, придобити от действителната продажба | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS21 | Без разпоредби за възстановяване | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS22 | Освобождаване от разпоредбите за възстановяване на изплатени суми в националното право относно несъстоятелността | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS23 | Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS24 | Прехвърлянето се извършва посредством прехвърляне на права, като пълното прехвърляне става на по-късен етап | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS25 | Представителство и гаранции | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS26 | Критерии за активно управление на портфейла | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS27 | Хомогенност на активите | | {ALPHANUM} |
| STSS28 | Задължения по базисните експозиции/без пресекюритизация | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS29 | Надеждност на стандарта за поемане на емисия | | {ALPHANUM} |
| STSS30 | Експертен опит на инициатора/кредитора | | {ALPHANUM} |
| STSS31 | Активи в неизпълнение | | {ALPHANUM} |
| STSS32 | Поне едно плащане към момента на прехвърлянето | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS33 | Погасяването на задълженията към държателите/продажба на активи. | | {ALPHANUM} |
| STSS34 | Спазване на изискванията за запазване на риска | | {LIST} |
| STSS35 | Редуциране на лихвените (IR) и валутните рискове (FX) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS36 | Закупени/продадени деривати от дружество със специална цел — секюритизация (ДСЦС) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS37 | Деривати, които използват общи стандарти | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS38 | Референтни лихвени плащания въз основа на общоприложимите лихвени проценти | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS39 | Няма блокиране на парични средства след известието за принудително или предсрочно изпълнение | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS40 | Няма да бъдат блокирани парични средства | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS41 | Основните постъпления се прехвърлят на инвеститорите | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS42 | Изплащането не се извършва в различна от определената от техния ранг последователност | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS43 | Нито една разпоредба не изисква автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност. | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS44 | Секюритизации с непоследователен приоритет на плащанията | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS45 | Револвираща секюритизация с клаузи за предсрочно погасяване за прекратяване на револвиращия период въз основа на предварително определени предпоставки | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS46 | Влошаване на кредитното качество за базисните експозиции | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS47 | Настъпване на застрахователно събитие на инициатора или обслужващото предприятие | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS48 | Стойността на държаните от ДСЦС базисни експозиции е под предварително определен праг | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS49 | Невъзможност за генериране на достатъчно нови базисни експозиции, които да отговарят на предварително определеното кредитно качество (предпоставка за прекратяване на револвиращия период). | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS50 | Информация относно договорните задължения на обслужващото предприятие, попечителя и други доставчици на спомагателни услуги | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS51 | Разпоредби за приемственост в обслужването | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS52 | Разпоредби за приемственост в обслужването на контрагенти по деривати | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS53 | Разпоредби за доставчици на ликвидност и приемственост на обслужващата сметката банка | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS54 | Изискван експертен опит от обслужващото предприятие и политики и подходящи процедури за проверките за управление на риска | | {ALPHANUM} |
| STSS55 | Ясни и съгласувани определения (проблемни заеми) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS56 | Приоритети на плащанията и активиращи събития | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS57 | Навременно разрешаване на конфликти между класове инвеститори и отговорности на попечителите | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS58 | Исторически данни за неизпълнение и загуба | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS59 | Извадка от базисните експозиции, за които се прилагат външни проверки | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS60 | Наличието на модел на паричните потоци на пасивите за потенциални инвеститори | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS61 | Екологични показатели/жилищни заеми или заеми или лизинги за автомобили | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS62 | Инициаторът и спонсорът отговарят за спазването на изискванията на член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

КЛЕТКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ФОРМАТ НА ПОЛЕТО

STSS0

Първо звено за контакт

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Идентификационен код на инструмента

{ISIN}

STSS2

ИКПС на инициатора, спонсора или първоначалния кредитор

{LEI}

STSS3

Идентификатор на уведомлението

{ALPHANUM-100}

STSS4

Единен идентификатор

{ALPHANUM-100}

STSS5

Идентификатор на проспекта

{ALPHANUM-100}

STSS6

Регистър на секюритизацията

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Наименование на секюритизацията

{ALPHANUM-100}

STSS8

Държава на установяване

{COUNTRYCODE_2}

STSS9

Класификация на секюритизацията

{LIST}

STSS10

Тип базисни експозиции

{LIST}

STSS11

Дата на изготвянето

{DATEFORMAT}

STSS12

Дата на уведомяване

{DATEFORMAT}

STSS13

Оправомощена трета страна

{ALPHANUM-100}

STSS14

Оправомощена трета страна (име и държава на установяване)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSS15

Компетентен орган, който е оправомощил третата страна

{ALPHANUM-100}

STSS16

Статут на ОПС

{ALPHANUM-1000}

STSS17

Инициаторът (или първоначалният кредитор) не е кредитна институция от ЕС

{Y/N}

STSS18

Потвърждаване на критерии за предоставяне на кредити

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Декларация, че критериите за предоставяне на кредити са обект на надзор

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Базисни експозиции, придобити от действителната продажба

{ALPHANUM-10000}

STSS21

Без разпоредби за възстановяване

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Освобождаване от разпоредбите за възстановяване на изплатени суми в националното право относно несъстоятелността

{ALPHANUM-1000}

STSS23

Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Прехвърлянето се извършва посредством прехвърляне на права, като пълното прехвърляне става на по-късен етап

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Представителство и гаранции

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Критерии за активно управление на портфейла

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Хомогенност на активите

{ALPHANUM}

STSS28

Задължения по базисните експозиции/без пресекюритизация

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Надеждност на стандарта за поемане на емисия

{ALPHANUM}

STSS30

Експертен опит на инициатора/кредитора

{ALPHANUM}

STSS31

Активи в неизпълнение

{ALPHANUM}

STSS32

Поне едно плащане към момента на прехвърлянето

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Погасяването на задълженията към държателите/продажба на активи.

{ALPHANUM}

STSS34

Спазване на изискванията за запазване на риска

{LIST}

STSS35

Редуциране на лихвените (IR) и валутните рискове (FX)

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Закупени/продадени деривати от дружество със специална цел — секюритизация (ДСЦС)

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Деривати, които използват общи стандарти

{ALPHANUM-10000}

STSS38

Референтни лихвени плащания въз основа на общоприложимите лихвени проценти

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Няма блокиране на парични средства след известието за принудително или предсрочно изпълнение

{ALPHANUM-10000}

STSS40

Няма да бъдат блокирани парични средства

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Основните постъпления се прехвърлят на инвеститорите

{ALPHANUM-1000}

STSS42

Изплащането не се извършва в различна от определената от техния ранг последователност

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Нито една разпоредба не изисква автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност.

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Секюритизации с непоследователен приоритет на плащанията

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Револвираща секюритизация с клаузи за предсрочно погасяване за прекратяване на револвиращия период въз основа на предварително определени предпоставки

{ALPHANUM-10000}

STSS46

Влошаване на кредитното качество за базисните експозиции

{ALPHANUM-10000}

STSS47

Настъпване на застрахователно събитие на инициатора или обслужващото предприятие

{ALPHANUM-10000}

STSS48

Стойността на държаните от ДСЦС базисни експозиции е под предварително определен праг

{ALPHANUM-10000}

STSS49

Невъзможност за генериране на достатъчно нови базисни експозиции, които да отговарят на предварително определеното кредитно качество (предпоставка за прекратяване на револвиращия период).

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Информация относно договорните задължения на обслужващото предприятие, попечителя и други доставчици на спомагателни услуги

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Разпоредби за приемственост в обслужването

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Разпоредби за приемственост в обслужването на контрагенти по деривати

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Разпоредби за доставчици на ликвидност и приемственост на обслужващата сметката банка

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Изискван експертен опит от обслужващото предприятие и политики и подходящи процедури за проверките за управление на риска

{ALPHANUM}

STSS55

Ясни и съгласувани определения (проблемни заеми)

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Приоритети на плащанията и активиращи събития

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Навременно разрешаване на конфликти между класове инвеститори и отговорности на попечителите

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Исторически данни за неизпълнение и загуба

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Извадка от базисните експозиции, за които се прилагат външни проверки

{ALPHANUM-1000}

STSS60

Наличието на модел на паричните потоци на пасивите за потенциални инвеститори

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Екологични показатели/жилищни заеми или заеми или лизинги за автомобили

{ALPHANUM-10000}

STSS62

Инициаторът и спонсорът отговарят за спазването на изискванията на член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формати за полетата, приложими към образеца за уведомление за ОПС секюритизация

| ОЗНАЧЕНИЕ | ВИД НА ДАННИТЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | До n на брой буквено-цифрови знака | Поле за свободен текст. Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 буквено-цифрови знака | двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2). Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 буквено-цифрови знака | Трибуквен код на валутата по ISO 4217. Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
| {DATEFORMAT} | Формат на датата по стандарт ISO 8601 | Датите се попълват в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД |
| {Y/N} | 1 буквено-цифров знак | „вярно“- Y
  „невярно“– N |
| {ISIN} | 12 буквено-цифрови знака | ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166. |
| {LEI} | 20 буквено-цифрови знака | Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442 |

ОЗНАЧЕНИЕ

ВИД НА ДАННИТЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

{ALPHANUM-n}

До n на брой буквено-цифрови знака

Поле за свободен текст. Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения).

{COUNTRYCODE_2}

2 буквено-цифрови знака

двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2). Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения).

{CURRENCYCODE_3}

3 буквено-цифрови знака

Трибуквен код на валутата по ISO 4217. Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения).

{DATEFORMAT}

Формат на датата по стандарт ISO 8601

Датите се попълват в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД

{Y/N}

1 буквено-цифров знак

„вярно“- Y

„невярно“– N

{ISIN}

12 буквено-цифрови знака

ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166.

{LEI}

20 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442

Образец за уведомлението за ОПС секюритизации за секюритизации по програми за ОАТЦК

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | КЛЕТКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ | ФОРМАТ НА ПОЛЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| STSAT0 | Първо звено за контакт | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT1 | Идентификационен код на инструмента | | {ISIN} |
| STSAT2 | ИКПС на инициатора, спонсора или първоначалния кредитор | | {LEI} |
| STSAT3 | Идентификатор на уведомлението | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT4 | Единен идентификатор | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT5 | Идентификатор на проспекта | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT6 | Регистър на секюритизацията | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT7 | Наименование на секюритизацията | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT8 | Място на установяване | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT9 | Вид секюритизация | | {LIST} |
| STSAT10 | Тип базисни експозиции | | {LIST} |
| STSAT11 | Дата на изготвянето | | {DATEFORMAT} |
| STSAT12 | Дата на нотифициране | | {DATEFORMAT} |
| STSAT13 | Оправомощена трета страна | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT14 | Оправомощена трета страна (име и държава на установяване) | | {ALPHANUM-1000}
  {COUNTRYCODE_2} |
| STSAT15 | Компетентен орган, който е оправомощил третата страна | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT16 | Статут на ОПС | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT17 | Инициаторът (или първоначалният кредитор) не е кредитна институция от ЕС | | {Y/N} |
| STSAT18 | Потвърждаване на критерии за предоставяне на кредити | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT19 | Декларация, че критериите за предоставяне на кредити са обект на надзор | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT20 | Базисни експозиции, придобити от действителната продажба | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT21 | Без разпоредби за възстановяване | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT22 | Освобождаване от разпоредбите за възстановяване на изплатени суми в националното право относно несъстоятелността | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT23 | Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT24 | Прехвърлянето се извършва посредством прехвърляне на права, като пълното прехвърляне става на по-късен етап | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT25 | Представителство и гаранции | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT26 | Критерии за активно управление на портфейла | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT27 | Без ресекюритизация | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT28 | Базисните експозиции, прехвърлени без експозициите в неизпълнение | | {ALPHANUM} |
| STSAT29 | Поне едно извършено плащане към момента на прехвърлянето | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT30 | Погасяването на задълженията към държателите/продажба на активи. | | {ALPHANUM} |
| STSAT31 | Редуциране на лихвените (IR) и валутните рискове (FX) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT32 | Закупени/продадени деривати от дружество със специална цел — секюритизация (ДСЦС) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT33 | Деривати в основни експозиции | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT34 | Деривати, които използват общи стандарти | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT35 | Ясни и последователни определения, свързани с третирането на проблемни кредити | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT36 | Приоритет на плащанията и активиращи събития | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT37 | Исторически данни за неизпълнение и загуба | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT38 | Хомогенност на активите | | {ALPHANUM} |
| STSAT39 | Задължения по базисните експозиции | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT40 | Задължения по базисните експозиции | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT41 | Референтни лихвени плащания въз основа на общоприложимите лихвени проценти | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT42 | Няма блокиране на парични средства след известието за принудително или предсрочно изпълнение | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT43 | Няма блокиране на парични средства/принудително или предсрочно изпълнение | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT44 | Основните постъпления се прехвърлят на инвеститорите | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT45 | Нито една разпоредба не изисква автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност. | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT46 | Надеждност на стандарта за поемане на емисия | | {ALPHANUM} |
| STSAT47 | Експертен опит на продавача | | {ALPHANUM} |
| STSAT48 | Револвираща секюритизация на ОАТЦК/предпоставка, свързана с кредитното качество | | {ALPHANUM} |
| STSAT49 | Задължения на участника за секюритизация | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT50 | Разпоредби за приемственост в обслужването | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT51 | Разпоредби за контрагенти по деривати и приемственост на обслужващата сметката банка | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT52 | Надеждност на спонсора | | {ALPHANUM-1000} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

КЛЕТКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ФОРМАТ НА ПОЛЕТО

STSAT0

Първо звено за контакт

{ALPHANUM-1000}

STSAT1

Идентификационен код на инструмента

{ISIN}

STSAT2

ИКПС на инициатора, спонсора или първоначалния кредитор

{LEI}

STSAT3

Идентификатор на уведомлението

{ALPHANUM-100}

STSAT4

Единен идентификатор

{ALPHANUM-100}

STSAT5

Идентификатор на проспекта

{ALPHANUM-100}

STSAT6

Регистър на секюритизацията

{ALPHANUM-1000}

STSAT7

Наименование на секюритизацията

{ALPHANUM-100}

STSAT8

Място на установяване

{ALPHANUM-1000}

STSAT9

Вид секюритизация

{LIST}

STSAT10

Тип базисни експозиции

{LIST}

STSAT11

Дата на изготвянето

{DATEFORMAT}

STSAT12

Дата на нотифициране

{DATEFORMAT}

STSAT13

Оправомощена трета страна

{ALPHANUM-100}

STSAT14

Оправомощена трета страна (име и държава на установяване)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAT15

Компетентен орган, който е оправомощил третата страна

{ALPHANUM-100}

STSAT16

Статут на ОПС

{ALPHANUM-1000}

STSAT17

Инициаторът (или първоначалният кредитор) не е кредитна институция от ЕС

{Y/N}

STSAT18

Потвърждаване на критерии за предоставяне на кредити

{ALPHANUM-1000}

STSAT19

Декларация, че критериите за предоставяне на кредити са обект на надзор

{ALPHANUM-1000}

STSAT20

Базисни експозиции, придобити от действителната продажба

{ALPHANUM-10000}

STSAT21

Без разпоредби за възстановяване

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Освобождаване от разпоредбите за възстановяване на изплатени суми в националното право относно несъстоятелността

{ALPHANUM-1000}

STSAT23

Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор

{ALPHANUM-1000}

STSAT24

Прехвърлянето се извършва посредством прехвърляне на права, като пълното прехвърляне става на по-късен етап

{ALPHANUM-10000}

STSAT25

Представителство и гаранции

{ALPHANUM-10000}

STSAT26

Критерии за активно управление на портфейла

{ALPHANUM-10000}

STSAT27

Без ресекюритизация

{ALPHANUM-1000}

STSAT28

Базисните експозиции, прехвърлени без експозициите в неизпълнение

{ALPHANUM}

STSAT29

Поне едно извършено плащане към момента на прехвърлянето

{ALPHANUM-1000}

STSAT30

Погасяването на задълженията към държателите/продажба на активи.

{ALPHANUM}

STSAT31

Редуциране на лихвените (IR) и валутните рискове (FX)

{ALPHANUM-10000}

STSAT32

Закупени/продадени деривати от дружество със специална цел — секюритизация (ДСЦС)

{ALPHANUM-10000}

STSAT33

Деривати в основни експозиции

{ALPHANUM-10000}

STSAT34

Деривати, които използват общи стандарти

{ALPHANUM-10000}

STSAT35

Ясни и последователни определения, свързани с третирането на проблемни кредити

{ALPHANUM-1000}

STSAT36

Приоритет на плащанията и активиращи събития

{ALPHANUM-1000}

STSAT37

Исторически данни за неизпълнение и загуба

{ALPHANUM-1000}

STSAT38

Хомогенност на активите

{ALPHANUM}

STSAT39

Задължения по базисните експозиции

{ALPHANUM-1000}

STSAT40

Задължения по базисните експозиции

{ALPHANUM-1000}

STSAT41

Референтни лихвени плащания въз основа на общоприложимите лихвени проценти

{ALPHANUM-10000}

STSAT42

Няма блокиране на парични средства след известието за принудително или предсрочно изпълнение

{ALPHANUM-10000}

STSAT43

Няма блокиране на парични средства/принудително или предсрочно изпълнение

{ALPHANUM-1000}

STSAT44

Основните постъпления се прехвърлят на инвеститорите

{ALPHANUM-1000}

STSAT45

Нито една разпоредба не изисква автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност.

{ALPHANUM-1000}

STSAT46

Надеждност на стандарта за поемане на емисия

{ALPHANUM}

STSAT47

Експертен опит на продавача

{ALPHANUM}

STSAT48

Револвираща секюритизация на ОАТЦК/предпоставка, свързана с кредитното качество

{ALPHANUM}

STSAT49

Задължения на участника за секюритизация

{ALPHANUM-1000}

STSAT50

Разпоредби за приемственост в обслужването

{ALPHANUM-1000}

STSAT51

Разпоредби за контрагенти по деривати и приемственост на обслужващата сметката банка

{ALPHANUM-1000}

STSAT52

Надеждност на спонсора

{ALPHANUM-1000}

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Формати за полетата, приложими към образеца за уведомление за ОПС секюритизация

| ОЗНАЧЕНИЕ | ВИД НА ДАННИТЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | До n на брой буквено-цифрови знака | Поле за свободен текст. Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 буквено-цифрови знака | двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2). Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 буквено-цифрови знака | Трибуквен код на валутата по ISO 4217. Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
| {DATEFORMAT} | Формат на датата по стандарт ISO 8601 | Датите се попълват в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД |
| {Y/N} | 1 буквено-цифров знак | „вярно“- Y
  „невярно“– N |
| {ISIN} | 12 буквено-цифрови знака | ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166. |
| {LEI} | 20 буквено-цифрови знака | Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442 |

ОЗНАЧЕНИЕ

ВИД НА ДАННИТЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

{ALPHANUM-n}

До n на брой буквено-цифрови знака

Поле за свободен текст. Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения).

{COUNTRYCODE_2}

2 буквено-цифрови знака

двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2). Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения).

{CURRENCYCODE_3}

3 буквено-цифрови знака

Трибуквен код на валутата по ISO 4217. Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения).

{DATEFORMAT}

Формат на датата по стандарт ISO 8601

Датите се попълват в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД

{Y/N}

1 буквено-цифров знак

„вярно“- Y

„невярно“– N

{ISIN}

12 буквено-цифрови знака

ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166.

{LEI}

20 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442

Образец за уведомлението за ОПС секюритизации за програма за ОАТЦК

| КОД НА ПОЛЕТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО | КЛЕТКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ | ФОРМАТ НА ПОЛЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| STSAP0 | Първо звено за контакт | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP1 | Идентификационен код на инструмента | | {ISIN} |
| STSAP2 | ИКПС на спонсора | | {LEI} |
| STSAP3 | Идентификатор на уведомлението | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP4 | Единен идентификатор | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP5 | Идентификатор на проспекта | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP6 | Регистър на секюритизацията | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP7 | Наименование на програмата за ОАТЦКП | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP8 | Държава на установяване | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP9 | Класификация на инструмента | | {LIST} |
| STSAP10 | Дата на изготвянето | | {DATEFORMAT} |
| STSAP11 | Дата на уведомяване | | {DATEFORMAT} |
| STSAP12 | Оправомощена трета страна | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP13 | Оправомощена трета страна (име и държава на установяване) | | {ALPHANUM-1000}
  {COUNTRYCODE_2} |
| STSAP14 | Компетентен орган, който е оправомощил третата страна | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP15 | Статут на ОПС | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP16 | Спонсор — поднадзорна кредитна институция | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP17 | Подкрепа на спонсора като доставчик на ликвидност | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP18 | Удостоверяване пред компетентния орган на кредитната институция | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP19 | Съответствие с изискванията за надлежна проверка на спонсора | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP20 | Спазване на изискванията за запазване на риска (на равнище трансакции/програмно равнище) | | {LIST} |
| STSAP21 | Съответствие на равнище програма за ОАТЦКП с изискванията на член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP22 | Изчерпана ликвидност, когато ликвидното улеснение не е подновено | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAP23 | Съответствие на сделки с ОАТЦК в рамките на програма за ОАТЦК с член 24, параграфи 1—8 и параграфи 12—20 от Регламент (ЕС) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP24 | Най-много 5 % от общата сума на базисните експозиции са във временно несъответствие | | {ALPHANUM} |
| STSAP25 | Остатъчна среднопретеглена продължителност (WAL) не повече от две години | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP26 | Напълно подпомагана програма за ОАТЦК (подкрепа на спонсора) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAP27 | Без пресекюритизация и кредитни подобрения, с което се създава второ ниво траншове на ниво програма за ОАТЦК | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP28 | Без кол опции | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP29 | Лихвените и валутните рискове на програмата за ОАТЦК се редуцират и документират по подходящ начин | | {ALPHANUM} |
| STSAP30 | Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (отговорности на попечителя към инвеститорите) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP31 | Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (договорни задължения на спонсора) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP32 | Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (отговорности в случай на неизпълнение обслужващо предприятие) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP33 | Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (разпоредби за замяна на контрагенти по деривати и обслужващата сметката банка) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP34 | Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (процедури за осигуряване на обезпечаване на поетия ангажимент за финансиране) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP35 | Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (ликвидно улеснение и ценните книжа с настъпващ падеж, които следва да бъдат погасявани, когато спонсорът не подновява поетия ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение преди изтичането на срока му) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP36 | Експертен опит на обслужващото предприятие | | {ALPHANUM} |

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

КЛЕТКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ФОРМАТ НА ПОЛЕТО

STSAP0

Първо звено за контакт

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Идентификационен код на инструмента

{ISIN}

STSAP2

ИКПС на спонсора

{LEI}

STSAP3

Идентификатор на уведомлението

{ALPHANUM-100}

STSAP4

Единен идентификатор

{ALPHANUM-100}

STSAP5

Идентификатор на проспекта

{ALPHANUM-100}

STSAP6

Регистър на секюритизацията

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

Наименование на програмата за ОАТЦКП

{ALPHANUM-100}

STSAP8

Държава на установяване

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Класификация на инструмента

{LIST}

STSAP10

Дата на изготвянето

{DATEFORMAT}

STSAP11

Дата на уведомяване

{DATEFORMAT}

STSAP12

Оправомощена трета страна

{ALPHANUM-100}

STSAP13

Оправомощена трета страна (име и държава на установяване)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAP14

Компетентен орган, който е оправомощил третата страна

{ALPHANUM-100}

STSAP15

Статут на ОПС

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Спонсор — поднадзорна кредитна институция

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Подкрепа на спонсора като доставчик на ликвидност

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Удостоверяване пред компетентния орган на кредитната институция

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Съответствие с изискванията за надлежна проверка на спонсора

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Спазване на изискванията за запазване на риска (на равнище трансакции/програмно равнище)

{LIST}

STSAP21

Съответствие на равнище програма за ОАТЦКП с изискванията на член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Изчерпана ликвидност, когато ликвидното улеснение не е подновено

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

Съответствие на сделки с ОАТЦК в рамките на програма за ОАТЦК с член 24, параграфи 1—8 и параграфи 12—20 от Регламент (ЕС) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

Най-много 5 % от общата сума на базисните експозиции са във временно несъответствие

{ALPHANUM}

STSAP25

Остатъчна среднопретеглена продължителност (WAL) не повече от две години

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

Напълно подпомагана програма за ОАТЦК (подкрепа на спонсора)

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Без пресекюритизация и кредитни подобрения, с което се създава второ ниво траншове на ниво програма за ОАТЦК

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Без кол опции

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Лихвените и валутните рискове на програмата за ОАТЦК се редуцират и документират по подходящ начин

{ALPHANUM}

STSAP30

Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (отговорности на попечителя към инвеститорите)

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (договорни задължения на спонсора)

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (отговорности в случай на неизпълнение обслужващо предприятие)

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (разпоредби за замяна на контрагенти по деривати и обслужващата сметката банка)

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (процедури за осигуряване на обезпечаване на поетия ангажимент за финансиране)

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (ликвидно улеснение и ценните книжа с настъпващ падеж, които следва да бъдат погасявани, когато спонсорът не подновява поетия ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение преди изтичането на срока му)

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Експертен опит на обслужващото предприятие

{ALPHANUM}

---

| 3.9.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 289/330 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/330

---

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1228 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2019 година

за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формàта на заявленията за регистрация като регистър на секюритизации или за разширяване на обхвата на регистрацията на регистър на трансакции съгласно Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации (1), и по-специално член 10, параграф 8 от него,

като има предвид, че:

| (1) | С въвеждането на единен формат на подаваните до Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) заявления за регистрация като регистър на секюритизации или за разширяване на обхвата на регистрацията на регистър на трансакции цялата информация, изисквана по силата на Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230 на Комисията (2), ще бъде предоставяна на ЕОЦКП, който от своя страна ще може лесно да я идентифицира. |
| --- | --- |

(1)

С въвеждането на единен формат на подаваните до Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) заявления за регистрация като регистър на секюритизации или за разширяване на обхвата на регистрацията на регистър на трансакции цялата информация, изисквана по силата на Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230 на Комисията (2), ще бъде предоставяна на ЕОЦКП, който от своя страна ще може лесно да я идентифицира.

| (2) | Важно е информацията в тези заявления да бъде предоставяна във формат, който позволява съхраняването ѝ с оглед на бъдеща употреба и възпроизвеждане. Поради това тези заявления следва да се подават на траен носител. |
| --- | --- |

(2)

Важно е информацията в тези заявления да бъде предоставяна във формат, който позволява съхраняването ѝ с оглед на бъдеща употреба и възпроизвеждане. Поради това тези заявления следва да се подават на траен носител.

| (3) | С цел да се улесни идентифицирането на предоставяната в тези заявления информация, всеки включен в тях документ следва да има собствен справочен номер и наименование. Поради същата причина от заявителите следва да се изиска да посочват всяко сведение, предоставяно по силата на дадена разпоредба на Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230, което има връзка с тази информация. |
| --- | --- |

(3)

С цел да се улесни идентифицирането на предоставяната в тези заявления информация, всеки включен в тях документ следва да има собствен справочен номер и наименование. Поради същата причина от заявителите следва да се изиска да посочват всяко сведение, предоставяно по силата на дадена разпоредба на Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230, което има връзка с тази информация.

| (4) | Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, които ЕОЦКП предостави на Комисията. |
| --- | --- |

(4)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, които ЕОЦКП предостави на Комисията.

| (5) | По силата на член 15 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3) ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на създадената с член 37 от посочения регламент Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, |
| --- | --- |

(5)

По силата на член 15 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3) ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на създадената с член 37 от посочения регламент Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Формат на заявлението за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията

1)   Субектите, които подават заявление за регистрация като регистър на секюритизации по силата на член 10, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, попълват форматите от приложение 1 към настоящия регламент.

2)   Регистрите на трансакции, които подават заявление за разширяване на обхвата на регистрацията по силата на член 10, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, попълват форматите от приложение 2 към настоящия регламент.

3)   За целите на параграфи 1 и 2 заявленията се подават:

| а) | на траен носител, както е определен в член 2, параграф 1, буква м) от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4); |
| --- | --- |

а)

на траен носител, както е определен в член 2, параграф 1, буква м) от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4);

| б) | със собствен справочен номер за всеки включен в заявлението документ. |
| --- | --- |

б)

със собствен справочен номер за всеки включен в заявлението документ.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean Claude JUNCKER

---

(1)  
  OJ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

1

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230 на Комисията от 29 ноември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточняват подаваното от регистър на секюритизации заявление за регистрация и подаваното от регистър на трансакции заявление за разширяване на обхвата на регистрацията (вж. страница 345 от настоящия брой на Официален вестник).

2

(3)  Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение No 176/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

3

(4)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

4

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формати на заявлението за регистрация като регистър на секюритизации

Таблица 1

Обща информация

| Дата на прилагане |
| --- |
| Фирма на регистъра на секюритизации |
| Място на учредяване и предмет на дейност |
| Идентификационен код на правния субект (ИКПС), регистриран при Световната фондация за идентификационен код на правния субект |
| Седалище на регистъра на секюритизации |
| Седалище на дъщерните дружества на регистъра на секюритизации, ако има такива |
| Седалище на клоновете на регистъра на секюритизации, ако има такива |
| Унифицираният указател на ресурс (URL) на уебсайта на регистъра на секюритизации |
| Видовете секюритизации, методите за прехвърляне на риска и видовете базови експозиции, за които регистърът подава заявление за регистрация |
| Ако заявителят е лицензиран или регистриран от компетентен орган в държавата членка, в която е установен – името на органа, както и справочните номера във връзка с лиценза или регистрацията |
| Имената на лицата, които отговарят за заявлението |
| Координати за връзка с лицата, които отговарят за заявлението |
| Имената на лицата, които отговарят за съблюдаването на нормативните изисквания от регистъра на секюритизации, или на евентуалните други служители на регистъра на секюритизации, които участват в оценяването на това съблюдаване на нормативните изисквания |
| Координати за връзка с лицата, които отговарят за съблюдаването на нормативните изисквания от регистъра на секюритизации при предоставяните от него основни услуги по секюритизация, или на евентуалните други служители на регистъра на секюритизации, които участват в оценяването на съблюдаването на нормативните изисквания в тази връзка |
| Наименование на предприятието майка, ако има такова |
| Регистрираният при Световната фондация за идентификационен код на правния субект ИКПС на предприятието майка, ако има такова |
| Седалище на предприятието майка, ако има такова предприятие |
| Наименование на компетентния орган, на който е поднадзорно предприятието майка, ако има такова |
| Справочен номер на компетентния орган, на който е поднадзорно предприятието майка, ако има такова |
| Наименование на крайното предприятие майка, ако има такова предприятие |
| Регистрираният при Световната фондация за идентификационен код на правния субект ИКПС на крайното предприятие майка, ако има такова |
| Седалище на крайното предприятие майка, ако има такова предприятие |
| Наименование на компетентния орган, на който е поднадзорно крайното предприятие майка, ако има такова |
| Справочен номер на компетентния орган, на който е поднадзорно крайното предприятие майка, ако има такова |

Дата на прилагане

Фирма на регистъра на секюритизации

Място на учредяване и предмет на дейност

Идентификационен код на правния субект (ИКПС), регистриран при Световната фондация за идентификационен код на правния субект

Седалище на регистъра на секюритизации

Седалище на дъщерните дружества на регистъра на секюритизации, ако има такива

Седалище на клоновете на регистъра на секюритизации, ако има такива

Унифицираният указател на ресурс (URL) на уебсайта на регистъра на секюритизации

Видовете секюритизации, методите за прехвърляне на риска и видовете базови експозиции, за които регистърът подава заявление за регистрация

Ако заявителят е лицензиран или регистриран от компетентен орган в държавата членка, в която е установен – името на органа, както и справочните номера във връзка с лиценза или регистрацията

Имената на лицата, които отговарят за заявлението

Координати за връзка с лицата, които отговарят за заявлението

Имената на лицата, които отговарят за съблюдаването на нормативните изисквания от регистъра на секюритизации, или на евентуалните други служители на регистъра на секюритизации, които участват в оценяването на това съблюдаване на нормативните изисквания

Координати за връзка с лицата, които отговарят за съблюдаването на нормативните изисквания от регистъра на секюритизации при предоставяните от него основни услуги по секюритизация, или на евентуалните други служители на регистъра на секюритизации, които участват в оценяването на съблюдаването на нормативните изисквания в тази връзка

Наименование на предприятието майка, ако има такова

Регистрираният при Световната фондация за идентификационен код на правния субект ИКПС на предприятието майка, ако има такова

Седалище на предприятието майка, ако има такова предприятие

Наименование на компетентния орган, на който е поднадзорно предприятието майка, ако има такова

Справочен номер на компетентния орган, на който е поднадзорно предприятието майка, ако има такова

Наименование на крайното предприятие майка, ако има такова предприятие

Регистрираният при Световната фондация за идентификационен код на правния субект ИКПС на крайното предприятие майка, ако има такова

Седалище на крайното предприятие майка, ако има такова предприятие

Наименование на компетентния орган, на който е поднадзорно крайното предприятие майка, ако има такова

Справочен номер на компетентния орган, на който е поднадзорно крайното предприятие майка, ако има такова

Таблица 2

Справочни данни на документа
   (1)

| Разпоредба от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230 на Комисията, съдържаща приложимото за документа изискване за предоставяне на информация. | Единен справочен номер на документа | Заглавие на документа | Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е предоставена |
| --- | --- | --- | --- |

Разпоредба от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230 на Комисията, съдържаща приложимото за документа изискване за предоставяне на информация.

Единен справочен номер на документа

Заглавие на документа

Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е предоставена

---

(1)  За цялата информация, изисквана в Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230 на Комисията, с изключение на член 2, параграф 2, букви а) — в), д), е), з) и и), и член 7, параграф 2 от него.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формати на заявлението на регистър на трансакции за разширяване на обхвата на регистрацията

Таблица 1

Обща информация

| Дата на прилагане |
| --- |
| Датата на регистрация на заявителя като регистър на трансакции |
| Фирма на регистъра на секюритизации |
| Идентификационен код на правния субект (ИКПС), регистриран при Световната фондация за идентификационен код на правния субект |
| Седалище на регистъра на секюритизации |
| Седалище на дъщерните дружества на регистъра на секюритизации, ако има такива |
| Седалище на клоновете на регистъра на секюритизации, ако има такива |
| Унифицираният указател на ресурс (URL) на уебсайта на регистъра на секюритизации |
| Идентификационен код на правния субект (ИКПС), регистриран при Световната фондация за идентификационен код на правния субект |
| Видовете секюритизации, методите за прехвърляне на риска и видовете базови експозиции, за които регистърът подава заявление за регистрация |
| Ако заявителят е лицензиран или регистриран от компетентен орган в държавата членка, в която е установен – името на органа, както и справочните номера във връзка с лиценза или регистрацията |
| Имената на лицата, които отговарят за заявлението |
| Координати за връзка с лицата, които отговарят за заявлението |
| Имената на лицата, които отговарят за съблюдаването на нормативните изисквания от регистъра на секюритизации при предоставяните от него основни услуги по секюритизация, или на евентуалните други служители на регистъра на секюритизации, които участват в оценяването на съблюдаването на нормативните изисквания в тази връзка |
| Координати за връзка, които отговарят за съблюдаването на нормативните изисквания от регистъра на секюритизации, или на евентуалните други служители на регистъра на секюритизации, които участват в оценяването на това съблюдаване на нормативните изисквания |

Дата на прилагане

Датата на регистрация на заявителя като регистър на трансакции

Фирма на регистъра на секюритизации

Идентификационен код на правния субект (ИКПС), регистриран при Световната фондация за идентификационен код на правния субект

Седалище на регистъра на секюритизации

Седалище на дъщерните дружества на регистъра на секюритизации, ако има такива

Седалище на клоновете на регистъра на секюритизации, ако има такива

Унифицираният указател на ресурс (URL) на уебсайта на регистъра на секюритизации

Идентификационен код на правния субект (ИКПС), регистриран при Световната фондация за идентификационен код на правния субект

Видовете секюритизации, методите за прехвърляне на риска и видовете базови експозиции, за които регистърът подава заявление за регистрация

Ако заявителят е лицензиран или регистриран от компетентен орган в държавата членка, в която е установен – името на органа, както и справочните номера във връзка с лиценза или регистрацията

Имената на лицата, които отговарят за заявлението

Координати за връзка с лицата, които отговарят за заявлението

Имената на лицата, които отговарят за съблюдаването на нормативните изисквания от регистъра на секюритизации при предоставяните от него основни услуги по секюритизация, или на евентуалните други служители на регистъра на секюритизации, които участват в оценяването на съблюдаването на нормативните изисквания в тази връзка

Координати за връзка, които отговарят за съблюдаването на нормативните изисквания от регистъра на секюритизации, или на евентуалните други служители на регистъра на секюритизации, които участват в оценяването на това съблюдаване на нормативните изисквания

Таблица 2

Справочни данни на документа
   (1)

| Разпоредба от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230 на Комисията, съдържаща приложимото за документа изискване за предоставяне на информация. | Единен справочен номер на документа | Заглавие на документа | Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е предоставена |
| --- | --- | --- | --- |

Разпоредба от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230 на Комисията, съдържаща приложимото за документа изискване за предоставяне на информация.

Единен справочен номер на документа

Заглавие на документа

Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е предоставена

---

(1)  За цялата информация, изисквана в Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230 на Комисията, с изключение на член 2, параграф 2, букви а) — в), д), е), з) и и), и член 7, параграф 2 от него.

---

| 3.9.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 289/335 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/335

---

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1229 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оперативните стандарти за регистрите на секюритизации за събиране, обобщаване, сравняване, достъп и проверка на изчерпателността и съгласуваността на данните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) No 1060/2009 и (ЕС) No 648/2012 (1), и по-специално член 10, параграф 7, буква а) и член 17, параграф 2, букви б), в) и г) от него,

като има предвид, че:

| (1) | Посочените в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 субекти следва да са в състояние да изпълняват съответните си отговорности, мандати и задължения. Поради това информацията, която регистрите на секюритизации предоставят на тези субекти, следва да бъде с високо качество и да подлежи на навременно, структурирано и изчерпателно обобщаване и сравнение между различните регистри на секюритизации. Следователно преди да предоставят тази информацията на посочените субекти, регистрите на секюритизации следва да преценят дали тя е пълна и последователна, както и да им предоставят отчет към края на деня и цялостна оценка на изчерпателността на данните. |
| --- | --- |

(1)

Посочените в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 субекти следва да са в състояние да изпълняват съответните си отговорности, мандати и задължения. Поради това информацията, която регистрите на секюритизации предоставят на тези субекти, следва да бъде с високо качество и да подлежи на навременно, структурирано и изчерпателно обобщаване и сравнение между различните регистри на секюритизации. Следователно преди да предоставят тази информацията на посочените субекти, регистрите на секюритизации следва да преценят дали тя е пълна и последователна, както и да им предоставят отчет към края на деня и цялостна оценка на изчерпателността на данните.

| (2) | При процедурите, с които се проверява дали информацията, докладвана на регистрите на секюритизации от инициаторите, спонсорите или ДСЦС, е пълна и последователна, следва да се вземат предвид различните видове секюритизации, характеристики и практики. Поради това е целесъобразно да се предвидят процедури за проверка, при които докладваната информация се сравнява със сходни секюритизации, като например секюритизации с един и същ или свързан инициатор, вид базисна експозиция, структурни или географски характеристики. |
| --- | --- |

(2)

При процедурите, с които се проверява дали информацията, докладвана на регистрите на секюритизации от инициаторите, спонсорите или ДСЦС, е пълна и последователна, следва да се вземат предвид различните видове секюритизации, характеристики и практики. Поради това е целесъобразно да се предвидят процедури за проверка, при които докладваната информация се сравнява със сходни секюритизации, като например секюритизации с един и същ или свързан инициатор, вид базисна експозиция, структурни или географски характеристики.

| (3) | За да се гарантира качеството на докладваната информация, процедурите за проверка следва да се прилагат и по отношение на изчерпателността и съгласуваността на подкрепящата тази информация документация. Като се има предвид обаче относителната сложност на проверката на изчерпателността и съгласуваността на тази документация, регистрите на секюритизации следва да изискват от докладващите субекти да потвърдят в писмена форма изчерпателността и съгласуваността на предоставената им базисна документация по секюритизацията. Съществените актуализации на вече докладваните документи следва да се считат за нов документ по секюритизацията, за който се изисква писмено потвърждение. |
| --- | --- |

(3)

За да се гарантира качеството на докладваната информация, процедурите за проверка следва да се прилагат и по отношение на изчерпателността и съгласуваността на подкрепящата тази информация документация. Като се има предвид обаче относителната сложност на проверката на изчерпателността и съгласуваността на тази документация, регистрите на секюритизации следва да изискват от докладващите субекти да потвърдят в писмена форма изчерпателността и съгласуваността на предоставената им базисна документация по секюритизацията. Съществените актуализации на вече докладваните документи следва да се считат за нов документ по секюритизацията, за който се изисква писмено потвърждение.

| (4) | За да се даде възможност на субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да изпълняват съответните си отговорности, мандати и задължения, подробната информация относно секюритизациите, до която тези субекти трябва да имат пряк и незабавен достъп, следва да бъде съпоставима между регистрите на секюритизации по хармонизиран и последователен начин. Поради това тази подробна информация следва да бъде представена във формат Extensible Markup Language (XML), тъй като той се използва широко във финансовия сектор. |
| --- | --- |

(4)

За да се даде възможност на субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да изпълняват съответните си отговорности, мандати и задължения, подробната информация относно секюритизациите, до която тези субекти трябва да имат пряк и незабавен достъп, следва да бъде съпоставима между регистрите на секюритизации по хармонизиран и последователен начин. Поради това тази подробна информация следва да бъде представена във формат Extensible Markup Language (XML), тъй като той се използва широко във финансовия сектор.

| (5) | Следва да се гарантира поверителността на всички видове данни, обменяни между регистрите на секюритизации и субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402. Поради това този обмен следва да се извършва посредством защитена междумашинна връзка, като се използват протоколи за криптиране на данни. С цел осигуряване на минимални общи стандарти следва да се използва протоколът SSH File Transfer Protocol. |
| --- | --- |

(5)

Следва да се гарантира поверителността на всички видове данни, обменяни между регистрите на секюритизации и субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402. Поради това този обмен следва да се извършва посредством защитена междумашинна връзка, като се използват протоколи за криптиране на данни. С цел осигуряване на минимални общи стандарти следва да се използва протоколът SSH File Transfer Protocol.

| (6) | Данните относно актуалните базисни експозиции по секюритизациите, инвеститорските доклади, вътрешната информация и информацията за значимо събитие, както и показателите за качеството и навременността на тези данни са изключително важни за текущия мониторинг на инвестиционните позиции по секюритизацията и потенциалните инвестиции, както и за финансовата стабилност и системния риск. Поради това субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, следва да имат достъп до тези данни — ad hoc или на предварително определени периоди, съответстващи на техните нужди. |
| --- | --- |

(6)

Данните относно актуалните базисни експозиции по секюритизациите, инвеститорските доклади, вътрешната информация и информацията за значимо събитие, както и показателите за качеството и навременността на тези данни са изключително важни за текущия мониторинг на инвестиционните позиции по секюритизацията и потенциалните инвестиции, както и за финансовата стабилност и системния риск. Поради това субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, следва да имат достъп до тези данни — ad hoc или на предварително определени периоди, съответстващи на техните нужди.

| (7) | Секюритизациите са сложни и разнородни, а ползвателите, получаващи достъп до информация от регистрите на секюритизации — разнообразни. Поради това е изключително важно да се улесни прекият и незабавен достъп до конкретни набори от данни и информация. Тук спада достъп в машинночетим формат до всички текущи данни и данните за минали периоди относно дадена секюритизация, съхранявана в рамките на регистъра. За тази цел следва да се създаде рамка за ad-hoc искания, които могат да се комбинират с цел получаване на конкретна информация. Сроковете, в които регистрите на секюритизации следва да предоставят данни на посочените в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 субекти, следва да бъдат хармонизирани, за да се улесни ефикасното обработване на данни от тези субекти и регистри на секюритизации. Същевременно следва да се гарантира, че данните се получават в срокове, които позволяват на подаващите искания субекти да изпълняват ефективно своите отговорности. |
| --- | --- |

(7)

Секюритизациите са сложни и разнородни, а ползвателите, получаващи достъп до информация от регистрите на секюритизации — разнообразни. Поради това е изключително важно да се улесни прекият и незабавен достъп до конкретни набори от данни и информация. Тук спада достъп в машинночетим формат до всички текущи данни и данните за минали периоди относно дадена секюритизация, съхранявана в рамките на регистъра. За тази цел следва да се създаде рамка за ad-hoc искания, които могат да се комбинират с цел получаване на конкретна информация. Сроковете, в които регистрите на секюритизации следва да предоставят данни на посочените в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 субекти, следва да бъдат хармонизирани, за да се улесни ефикасното обработване на данни от тези субекти и регистри на секюритизации. Същевременно следва да се гарантира, че данните се получават в срокове, които позволяват на подаващите искания субекти да изпълняват ефективно своите отговорности.

| (8) | Субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, разчитат на данните, съхранявани от регистрите на секюритизации, включително за сравняване на текущи и минали секюритизации. Поради това е целесъобразно да се уточни, че съгласно член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402 и член 80, параграф 3 от Регламент (ЕС) No 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2) регистрите на секюритизации следва да съхраняват данни за дадена секюритизация в продължение на 10 години след приключването на секюритизацията. |
| --- | --- |

(8)

Субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, разчитат на данните, съхранявани от регистрите на секюритизации, включително за сравняване на текущи и минали секюритизации. Поради това е целесъобразно да се уточни, че съгласно член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402 и член 80, параграф 3 от Регламент (ЕС) No 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2) регистрите на секюритизации следва да съхраняват данни за дадена секюритизация в продължение на 10 години след приключването на секюритизацията.

| (9) | Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като те се отнасят до стандартите и процедурите, свързани със събирането и обработването на информацията, съхранявана от регистрите на секюритизации, както и до достъпа до тази информация. Поради това е целесъобразно тези разпоредби да бъдат включени в един регламент. |
| --- | --- |

(9)

Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като те се отнасят до стандартите и процедурите, свързани със събирането и обработването на информацията, съхранявана от регистрите на секюритизации, както и до достъпа до тази информация. Поради това е целесъобразно тези разпоредби да бъдат включени в един регламент.

| (10) | Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). |
| --- | --- |

(10)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

| (11) | ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от създадената по член 37 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите (3), |
| --- | --- |

(11)

ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от създадената по член 37 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

| а) | „докладващ субект“ е субектът, определен в съответствие с член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

а)

„докладващ субект“ е субектът, определен в съответствие с член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| б) | „крайна дата за предаване на данните“ е референтната дата на информацията, която се докладва в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията (4). |
| --- | --- |

б)

„крайна дата за предаване на данните“ е референтната дата на информацията, която се докладва в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията (4).

4

Член 2

Отчет към края на деня

1.   Регистрите на секюритизации изготвят ежедневно единен обобщен отчет към края на деня за всички докладвани им секюритизации, с изключение на докладваните секюритизации, които са била отхвърлени в съответствие с член 4, параграф 6. Този отчет се основава на най-актуалната докладвана информация, не включва докладваните секюритизации, които са била отхвърлени в съответствие с член 4, параграф 6, и съдържа най-малко следната информация:

| а) | единния идентификационен код, определен в съответствие с член XI от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. |
| --- | --- |

а)

единния идентификационен код, определен в съответствие с член XI от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

| б) | ISIN кодовете на траншовете, облигациите или подчинените заеми по секюритизацията, ако са налични; |
| --- | --- |

б)

ISIN кодовете на траншовете, облигациите или подчинените заеми по секюритизацията, ако са налични;

| в) | сумата на текущите салда по главницата на всички траншове, облигации или подчинени заеми по секюритизацията в евро, като се използват обменните курсове за предишния работен ден, публикувани на уебсайта на Европейската централна банка; |
| --- | --- |

в)

сумата на текущите салда по главницата на всички траншове, облигации или подчинени заеми по секюритизацията в евро, като се използват обменните курсове за предишния работен ден, публикувани на уебсайта на Европейската централна банка;

| г) | наименованието на секюритизацията; |
| --- | --- |

г)

наименованието на секюритизацията;

| д) | дали става въпрос за секюритизация на ОАТЦК или за секюритизация, различна от ОАТЦК; |
| --- | --- |

д)

дали става въпрос за секюритизация на ОАТЦК или за секюритизация, различна от ОАТЦК;

| е) | дали структурата на секюритизацията е от вид „M“, т.е. глобален договор за доверително управление съгласно отчетеното в поле SESS9 от приложение XIV към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, или от вид „S“ за всички други секюритизации; |
| --- | --- |

е)

дали структурата на секюритизацията е от вид „M“, т.е. глобален договор за доверително управление съгласно отчетеното в поле SESS9 от приложение XIV към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, или от вид „S“ за всички други секюритизации;

| ж) | дали методът за прехвърляне на риска при секюритизацията е „T“, т.е. действителна продажба съгласно отчетеното в поле IVSS11 от приложение XII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, „S“, т.е. синтетична секюритизация съгласно отчетеното в поле SESV11 от приложение XIV към същия регламент, или „ОАТЦК“ за секюритизации на ОАТЦК; |
| --- | --- |

ж)

дали методът за прехвърляне на риска при секюритизацията е „T“, т.е. действителна продажба съгласно отчетеното в поле IVSS11 от приложение XII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, „S“, т.е. синтетична секюритизация съгласно отчетеното в поле SESV11 от приложение XIV към същия регламент, или „ОАТЦК“ за секюритизации на ОАТЦК;

| з) | наименованието и идентификационните кодове на правния субект (ИКПС) на инициатора, спонсора и ДСЦС; |
| --- | --- |

з)

наименованието и идентификационните кодове на правния субект (ИКПС) на инициатора, спонсора и ДСЦС;

| и) | последната дата на плащане на лихва във формат на датата по стандарт ISO 8601; |
| --- | --- |

и)

последната дата на плащане на лихва във формат на датата по стандарт ISO 8601;

| й) | времеви печат във формат по ISO 8601за датата и часа (UTC), с точност до най-близката секунда, на най-актуалното подаване на данни, получени от регистъра на секюритизации или — когато има няколко подавания на данни, отнасящи се към същата крайна дата за предаване на данните — времевите печати във формат по ISO 8601 за датите и часовете (UTC), на най-ранното и на най-актуалното подаване на данни с една и съща крайна дата за предаване на данните; |
| --- | --- |

й)

времеви печат във формат по ISO 8601за датата и часа (UTC), с точност до най-близката секунда, на най-актуалното подаване на данни, получени от регистъра на секюритизации или — когато има няколко подавания на данни, отнасящи се към същата крайна дата за предаване на данните — времевите печати във формат по ISO 8601 за датите и часовете (UTC), на най-ранното и на най-актуалното подаване на данни с една и съща крайна дата за предаване на данните;

| к) | крайната дата за предаване на данните, във формат по ISO 8601, на най-актуалното подаване на данни, получени от регистъра на секюритизации; |
| --- | --- |

к)

крайната дата за предаване на данните, във формат по ISO 8601, на най-актуалното подаване на данни, получени от регистъра на секюритизации;

| л) | броя на подаванията на данни, получени от регистъра на секюритизации, отнасящи се към същата крайна дата за предаване на данните, посочена в буква к); |
| --- | --- |

л)

броя на подаванията на данни, получени от регистъра на секюритизации, отнасящи се към същата крайна дата за предаване на данните, посочена в буква к);

| м) | оценката на посочената в член 3 изчерпателност на данните на най-актуалното подаване на данни, получени от регистъра на секюритизации; |
| --- | --- |

м)

оценката на посочената в член 3 изчерпателност на данните на най-актуалното подаване на данни, получени от регистъра на секюритизации;

| н) | за секюритизации, различни от ОАТЦК — държавата на установяване на инициатора или първоначалния кредитор; |
| --- | --- |

н)

за секюритизации, различни от ОАТЦК — държавата на установяване на инициатора или първоначалния кредитор;

| о) | за секюритизации на ОАТЦК — държавата на установяване на спонсора; |
| --- | --- |

о)

за секюритизации на ОАТЦК — държавата на установяване на спонсора;

| п) | държавата, в която се намират по-голямата част от базисните експозиции според текущото им салдо по главницата; |
| --- | --- |

п)

държавата, в която се намират по-голямата част от базисните експозиции според текущото им салдо по главницата;

| р) | най-разпространения вид базисни експозиции по секюритизацията според текущото салдо по главницата; |
| --- | --- |

р)

най-разпространения вид базисни експозиции по секюритизацията според текущото салдо по главницата;

| с) | за целите на буква н), когато базисните експозиции по секюритизацията представляват комбинация от експозиции на множество инициатори или първоначални кредитори, държавата на установяване на инициатора или първоначалния кредитор е държавата на инициатора или първоначалния кредитор с най-голямата по размер експозиция според текущото салдо по главницата в секюритизацията. |
| --- | --- |

с)

за целите на буква н), когато базисните експозиции по секюритизацията представляват комбинация от експозиции на множество инициатори или първоначални кредитори, държавата на установяване на инициатора или първоначалния кредитор е държавата на инициатора или първоначалния кредитор с най-голямата по размер експозиция според текущото салдо по главницата в секюритизацията.

2.   Регистрите на секюритизации предоставят доклада към края на деня във формат XML.

3.   Времевите печати, посочени в настоящия член, не се отклоняват с повече от една секунда от координираното универсално време (UTC), определяно и оповестявано от един от центровете за точно време, изброени в последния доклад на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM) за дейностите във връзка с времето.

Член 3

Оценка на изчерпателността на данните

4.   Регистрите на секюритизации изготвят оценка на изчерпателността на данните за всяко подаване на данни, като използват матрицата за оценяване, посочена в таблица 1 от приложението, и следните входящи данни:

Image 1

Image 2

Където:

Image 3
  представлява общият брой полета, в които при подаването на данни е докладван вариант „няма данни“ в съответствие с член 9, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

N представлява общият брой полета, за които при подаването на данни е позволено да се докладва някой от вариантите „няма данни“ (ND1 — ND4) в съответствие с член 9, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

За целите на изготвянето на оценката на изчерпателността на данните полетата, попълнени във формат „ND4-ГГГГ-ММ-ДД“, се считат за „ND4“.

Член 4

Проверка на изчерпателността и съгласуваността на информацията

1.   Регистрите на секюритизации проверяват изчерпателността и съгласуваността на докладваната им информация, като проверяват следното:

| а) | наименованието на докладващия субект, докладвано в поле IVSS4 от приложение XII или в поле IVAS3 от приложение XIII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.; |
| --- | --- |

а)

наименованието на докладващия субект, докладвано в поле IVSS4 от приложение XII или в поле IVAS3 от приложение XIII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.;

| б) | дали е верен кодът на подадената позиция, докладван в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. |
| --- | --- |

б)

дали е верен кодът на подадената позиция, докладван в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

2.   По отношение на информацията, посочена в член 7, параграф 1, букви а), д), е) и ж) от Регламент (ЕС) 2017/2402, регистрите на секюритизации също така проверяват изчерпателността и съгласуваността на информацията, като:

| а) | проверяват дали докладваната информация отговаря на структурата и формата на образците от приложения II—XV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225. (5); |
| --- | --- |

а)

проверяват дали докладваната информация отговаря на структурата и формата на образците от приложения II—XV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225. (5);

| б) | сравняват докладваната информация:






  i) | между различните полета, отнасящи се за една и съща крайна дата за предаване на данните и една и съща базисна експозиция, инвеститорски доклад, вътрешна информация или информация за значимо събитие; |
| --- | --- | --- |

б)

сравняват докладваната информация:

i)

между различните полета, отнасящи се за една и съща крайна дата за предаване на данните и една и съща базисна експозиция, инвеститорски доклад, вътрешна информация или информация за значимо събитие;

| ii) | между различните базисни експозиции, инвеститорски доклад, вътрешна информация или информация за значимо събитие, отнасящи се за едно и също поле и за една и съща крайна дата за предаване на данните; |
| --- | --- |

ii)

между различните базисни експозиции, инвеститорски доклад, вътрешна информация или информация за значимо събитие, отнасящи се за едно и също поле и за една и съща крайна дата за предаване на данните;

| iii) | между една и съща базисна експозиция, инвеститорски доклад, вътрешна информация или информацията за значимо събитие, отнасящи се за едно и също поле и различни крайни дати за предаване на данните; |
| --- | --- |

iii)

между една и съща базисна експозиция, инвеститорски доклад, вътрешна информация или информацията за значимо събитие, отнасящи се за едно и също поле и различни крайни дати за предаване на данните;

| iv) | между сходни секюритизации; |
| --- | --- |

iv)

между сходни секюритизации;

| в) | проверяват дали крайната дата за предаване на докладваната информация и времевият печат на подаването удовлетворяват изискванията по член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224; |
| --- | --- |

в)

проверяват дали крайната дата за предаване на докладваната информация и времевият печат на подаването удовлетворяват изискванията по член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224;

| г) | проверяват дали вариантите „няма данни“, посочени в член 9, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224., се използват само когато това е позволено и не възпрепятстват възможността подаването на данни да бъде достатъчно представително по отношение на базисните експозиции в секюритизацията. |
| --- | --- |

г)

проверяват дали вариантите „няма данни“, посочени в член 9, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224., се използват само когато това е позволено и не възпрепятстват възможността подаването на данни да бъде достатъчно представително по отношение на базисните експозиции в секюритизацията.

При секюритизациите на ОАТЦК позоваванията на базисни експозиции в настоящия параграф се тълкуват като позовавания на видове базисни експозиции.

3.   Регистрите на секюритизации проверяват изчерпателността и съгласуваността на документацията, предоставена им съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, като изискват от докладващите субекти писмено потвърждение за следното:

| а) | че всички позиции, които са посочени в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 и които трябва да бъдат представени съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са били предоставени на регистъра на секюритизации; |
| --- | --- |

а)

че всички позиции, които са посочени в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 и които трябва да бъдат представени съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са били предоставени на регистъра на секюритизации;

| б) | че документацията съответства на действителните условия и характеристики на секюритизацията. |
| --- | --- |

б)

че документацията съответства на действителните условия и характеристики на секюритизацията.

4.   Посоченото в параграф 3 писмено потвърждение се изисква в следните срокове:

| а) | в рамките на пет работни дни от първото емитиране на ценни книжа по секюритизацията или за секюритизации на ОАТЦК — в рамките на пет работни дни от първото емитиране на ценни книжа по програмата за ОАТЦК; |
| --- | --- |

а)

в рамките на пет работни дни от първото емитиране на ценни книжа по секюритизацията или за секюритизации на ОАТЦК — в рамките на пет работни дни от първото емитиране на ценни книжа по програмата за ОАТЦК;

| б) | на всеки дванадесет месеца от датите на посочените в буква а) искания; |
| --- | --- |

б)

на всеки дванадесет месеца от датите на посочените в буква а) искания;

| в) | в рамките на пет работни дни след представянето на нов документ в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
| --- | --- |

в)

в рамките на пет работни дни след представянето на нов документ в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Регистър на секюритизации, който не е получил писмено потвърждение в рамките на 14 дни от датата на искането по първата алинея, изисква от докладващия субект да му предостави писмено потвърждение в рамките на 14 дни.

5.   Регистрите на секюритизации проверяват дали уведомлението за ОПС секюритизация по член 7, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402, което е било предоставено на този регистър на секюритизации, отговаря на структурата и формата на образците в приложенията към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1227 на Комисията (6).

6.   Регистърът на секюритизации отхвърля подадената информация, която е непълна или противоречива съгласно посоченото в параграфи 1, 2 и 5, с изключение на параграф 2, буква б), подточки iii) и iv). Регистърът на секюритизации разпределя отхвърлените съгласно настоящия параграф подавания на данни в някоя от категориите, посочени в таблица 2 от приложението.

7.   Регистърът на секюритизации уведомява без излишно забавяне субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, за следното:

| а) | че подадената информация е непълна или противоречива съгласно посоченото в параграф 2, буква б), подточки iii) и iv); |
| --- | --- |

а)

че подадената информация е непълна или противоречива съгласно посоченото в параграф 2, буква б), подточки iii) и iv);

| б) | че регистърът на секюритизации не е получил посоченото в параграф 3 писмено потвърждение. |
| --- | --- |

б)

че регистърът на секюритизации не е получил посоченото в параграф 3 писмено потвърждение.

8.   В рамките на един час от получаването на информацията, посочена в член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402, регистрите на секюритизации предоставят на докладващите субекти подробна обратна информация за резултатите от проверките, извършени съгласно параграфи 1, 2, 3 и 5, включително определената съгласно параграф 6 категория на всяко отхвърляне. Тази обратна информация включва също така най-малко следното:

| а) | единния идентификационен код на секюритизацията, определен в съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224; |
| --- | --- |

а)

единния идентификационен код на секюритизацията, определен в съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224;

| б) | кода(овете) на позицията, посочен в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.; |
| --- | --- |

б)

кода(овете) на позицията, посочен в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.;

| в) | времевия печат на подаването — дата и час (UTC) във формат по ISO 8601, с точност до най-близката секунда, на докладваната информация. |
| --- | --- |

в)

времевия печат на подаването — дата и час (UTC) във формат по ISO 8601, с точност до най-близката секунда, на докладваната информация.

9.   Всеки понеделник, най-късно до 19:00:00 ч. по UTC, регистрите на секюритизации изготвят доклад относно цялата информация, която е била отхвърлена от 19:00:00 ч. по UTC на предходния понеделник. Този доклад съдържа най-малко следните позиции:

| а) | единния идентификационен код на секюритизацията, определен в съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.; |
| --- | --- |

а)

единния идентификационен код на секюритизацията, определен в съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.;

| б) | наименованието на секюритизацията; |
| --- | --- |

б)

наименованието на секюритизацията;

| в) | ISIN кодовете на траншовете, облигациите или подчинените заеми по секюритизацията, ако са налични; |
| --- | --- |

в)

ISIN кодовете на траншовете, облигациите или подчинените заеми по секюритизацията, ако са налични;

| г) | наименованието и ИКПС на инициатора, спонсора и ДСЦС; |
| --- | --- |

г)

наименованието и ИКПС на инициатора, спонсора и ДСЦС;

| д) | времевия печат във формат по ISO 8601 за датата и часа (UTC), с точност до най-близката секунда, на подадената информация; |
| --- | --- |

д)

времевия печат във формат по ISO 8601 за датата и часа (UTC), с точност до най-близката секунда, на подадената информация;

| е) | кода на подадената позиция, посочен в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224; |
| --- | --- |

е)

кода на подадената позиция, посочен в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224;

| ж) | категорията на отхвърляне, посочена в таблица 2 от приложението към настоящия регламент, и специфичните обстоятелства довели до определянето на тази категория на отхвърляне; |
| --- | --- |

ж)

категорията на отхвърляне, посочена в таблица 2 от приложението към настоящия регламент, и специфичните обстоятелства довели до определянето на тази категория на отхвърляне;

| з) | всички обяснения, дадени от докладващия субект преди 17:00:00 ч. по UTC на понеделника, когато се публикува докладът, относно причините, поради които докладваната информация е непълна или противоречива, или относно причините за неподаване на посоченото в параграф 3 писмено потвърждение. |
| --- | --- |

з)

всички обяснения, дадени от докладващия субект преди 17:00:00 ч. по UTC на понеделника, когато се публикува докладът, относно причините, поради които докладваната информация е непълна или противоречива, или относно причините за неподаване на посоченото в параграф 3 писмено потвърждение.

Член 5

Елементи на информацията, до които се предоставя достъп

Елементите на информацията, посочени в член 17, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са следните:

| а) | цялата информация, която регистрите на секюритизации са получили от докладващите субекти в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

а)

цялата информация, която регистрите на секюритизации са получили от докладващите субекти в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2402;

| б) | отчетът към края на деня, посочен в член 2, оценката на изчерпателността на данните, посочена в член 3, и всяка информация, получена в рамките на извършените съгласно член 4 от настоящия регламент проверки; |
| --- | --- |

б)

отчетът към края на деня, посочен в член 2, оценката на изчерпателността на данните, посочена в член 3, и всяка информация, получена в рамките на извършените съгласно член 4 от настоящия регламент проверки;

| в) | всички формули и методи за изчисляване и обобщаване, използвани за изготвянето на посочената в букви а) и б) информация. |
| --- | --- |

в)

всички формули и методи за изчисляване и обобщаване, използвани за изготвянето на посочената в букви а) и б) информация.

Член 6

Ред и условия за достъп до елементите на информацията

1.   Достъпът до информацията, посочена в член 5, се предоставя при поискване. Искането за достъп съдържа следните данни:

| а) | наименованието на субекта, подаващ искането; |
| --- | --- |

а)

наименованието на субекта, подаващ искането;

| б) | лицето за контакт на подаващия искането субект; |
| --- | --- |

б)

лицето за контакт на подаващия искането субект;

| в) | вида на субекта, подаващ искането за достъп, съгласно посоченото в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

в)

вида на субекта, подаващ искането за достъп, съгласно посоченото в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| г) | имената на лицата от подаващия искането субект, които ще имат достъп до исканата информация; |
| --- | --- |

г)

имената на лицата от подаващия искането субект, които ще имат достъп до исканата информация;

| д) | доказателства за защитена връзка чрез протокол SSH File Transfer Protocol съгласно изискванията на член 7, параграф 2; |
| --- | --- |

д)

доказателства за защитена връзка чрез протокол SSH File Transfer Protocol съгласно изискванията на член 7, параграф 2;

| е) | дали става въпрос за ad-hoc или предварително определено периодично искане; |
| --- | --- |

е)

дали става въпрос за ad-hoc или предварително определено периодично искане;

| ж) | елементи за идентифициране на изискваната информация въз основа на комбинация от критериите по параграф 4; |
| --- | --- |

ж)

елементи за идентифициране на изискваната информация въз основа на комбинация от критериите по параграф 4;

| з) | всяка друга техническа информация, свързана с достъпа на подаващия искането субект. |
| --- | --- |

з)

всяка друга техническа информация, свързана с достъпа на подаващия искането субект.

2.   За целите на параграф 1 регистрите на секюритизации:

| а) | определят лицето или лицата, които отговарят за комуникацията със субектите, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

а)

определят лицето или лицата, които отговарят за комуникацията със субектите, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| б) | публикуват на своя уебсайт реда и условията за достъп до информацията и указанията за подаване на искане за достъп до тази информация; |
| --- | --- |

б)

публикуват на своя уебсайт реда и условията за достъп до информацията и указанията за подаване на искане за достъп до тази информация;

| в) | предоставят достъп само до информацията, посочена в искането за достъп; |
| --- | --- |

в)

предоставят достъп само до информацията, посочена в искането за достъп;

| г) | във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни след получаване на искане за осигуряване на достъп до тази информация, въвеждат необходимите технически механизми, за да могат субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да подават искания за достъп до тази информация. |
| --- | --- |

г)

във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни след получаване на искане за осигуряване на достъп до тази информация, въвеждат необходимите технически механизми, за да могат субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да подават искания за достъп до тази информация.

3.   Достъпът до информацията, посочена в член 5, се предоставя в следните срокове:

| а) | не по-късно от 19:00:00 ч. по UTC на деня, за който се отнася отчетът, по отношение на ad-hoc или предварително определено периодично искане за отчет към края на деня, както е посочено в член 2; |
| --- | --- |

а)

не по-късно от 19:00:00 ч. по UTC на деня, за който се отнася отчетът, по отношение на ad-hoc или предварително определено периодично искане за отчет към края на деня, както е посочено в член 2;

| б) | не по-късно от 12:00:00 ч. по UTC на първия ден след датата на получаване на искането за достъп, когато информацията се отнася до секюритизация, която все още не е била оценена или чийто падеж все още не е настъпил или е настъпил по-малко от една година преди датата на подаване на искането; |
| --- | --- |

б)

не по-късно от 12:00:00 ч. по UTC на първия ден след датата на получаване на искането за достъп, когато информацията се отнася до секюритизация, която все още не е била оценена или чийто падеж все още не е настъпил или е настъпил по-малко от една година преди датата на подаване на искането;

| в) | не по-късно от три работни дни от датата на получаване на искането за достъп, когато информацията се отнася до секюритизация, чийто падеж е настъпил повече от една година преди датата на подаване на искането; |
| --- | --- |

в)

не по-късно от три работни дни от датата на получаване на искането за достъп, когато информацията се отнася до секюритизация, чийто падеж е настъпил повече от една година преди датата на подаване на искането;

| г) | не по-късно от три работни дни от датата на получаване на искането за достъп, когато информацията се отнася до няколко секюритизации, посочени в букви б) и в). |
| --- | --- |

г)

не по-късно от три работни дни от датата на получаване на искането за достъп, когато информацията се отнася до няколко секюритизации, посочени в букви б) и в).

4.   Регистрите на секюритизации предоставят на субектите по член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 достъп до информацията, посочена в член 5, въз основа на комбинация от следните критерии:

| а) | вида на секюритизацията: секюритизация, различна от ОАТЦК, или секюритизация на ОАТЦК; |
| --- | --- |

а)

вида на секюритизацията: секюритизация, различна от ОАТЦК, или секюритизация на ОАТЦК;

| б) | вида на структурата на секюритизацията: „M“ за глобален договор за доверително управление съгласно отчетеното в поле SESS9 от приложение XIV към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. или „S“ за всички други секюритизации; |
| --- | --- |

б)

вида на структурата на секюритизацията: „M“ за глобален договор за доверително управление съгласно отчетеното в поле SESS9 от приложение XIV към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. или „S“ за всички други секюритизации;

| в) | метод за прехвърляне на риска при секюритизацията: „Y“ за действителна продажба съгласно отчетеното в поле IVSS11 от приложение XII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224., „Y“ за синтетична секюритизация съгласно отчетеното в поле SESV11 от приложение XIV към същия регламент или „ОАТЦК“ за секюритизации на ОАТЦК; |
| --- | --- |

в)

метод за прехвърляне на риска при секюритизацията: „Y“ за действителна продажба съгласно отчетеното в поле IVSS11 от приложение XII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224., „Y“ за синтетична секюритизация съгласно отчетеното в поле SESV11 от приложение XIV към същия регламент или „ОАТЦК“ за секюритизации на ОАТЦК;

| г) | код на секюритизационната позиция; |
| --- | --- |

г)

код на секюритизационната позиция;

| д) | вид на базисната експозиция по секюритизацията; |
| --- | --- |

д)

вид на базисната експозиция по секюритизацията;

| е) | раздел относно базисната експозиция по секюритизацията; |
| --- | --- |

е)

раздел относно базисната експозиция по секюритизацията;

| ж) | раздел от образеца за инвеститорския доклад по секюритизацията; |
| --- | --- |

ж)

раздел от образеца за инвеститорския доклад по секюритизацията;

| з) | раздел от образеца за вътрешна информация или информацията за значимо събитие по секюритизацията; |
| --- | --- |

з)

раздел от образеца за вътрешна информация или информацията за значимо събитие по секюритизацията;

| и) | идентификационен код;






  i) | единен идентификационен код; |
| --- | --- | --- |

и)

идентификационен код;

i)

единен идентификационен код;

| ii) | идентификатор на сделката; |
| --- | --- |

ii)

идентификатор на сделката;

| iii) | международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN); |
| --- | --- |

iii)

международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN);

| iv) | нов или първоначален идентификатор на транша/облигацията; |
| --- | --- |

iv)

нов или първоначален идентификатор на транша/облигацията;

| v) | нов или първоначален идентификатор на базисната експозиция; |
| --- | --- |

v)

нов или първоначален идентификатор на базисната експозиция;

| vi) | нов или първоначален идентификатор на длъжника; |
| --- | --- |

vi)

нов или първоначален идентификатор на длъжника;

| vii) | ИКПС на инициатора; |
| --- | --- |

vii)

ИКПС на инициатора;

| viii) | ИКПС на спонсора; |
| --- | --- |

viii)

ИКПС на спонсора;

| ix) | ИКПС на ДСЦС; |
| --- | --- |

ix)

ИКПС на ДСЦС;

| x) | ИКПС на първоначалния заемодател; |
| --- | --- |

x)

ИКПС на първоначалния заемодател;

| xi) | ИКПС на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации; |
| --- | --- |

xi)

ИКПС на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации;

| й) | географски характеристики:






  i) | географски регион; |
| --- | --- | --- |

й)

географски характеристики:

i)

географски регион;

| ii) | приложимо право; |
| --- | --- |

ii)

приложимо право;

| к) | дата и час:






  i) | времеви печат на подаването; |
| --- | --- | --- |

к)

дата и час:

i)

времеви печат на подаването;

| ii) | крайна дата за предаване на данните; |
| --- | --- |

ii)

крайна дата за предаване на данните;

| iii) | дата на емитиране на транша/облигацията; |
| --- | --- |

iii)

дата на емитиране на транша/облигацията;

| iv) | законоустановен падеж на транша/облигацията; |
| --- | --- |

iv)

законоустановен падеж на транша/облигацията;

| v) | дата на иницииране на базисната експозиция; |
| --- | --- |

v)

дата на иницииране на базисната експозиция;

| vi) | дата на падеж на базисната експозиция; |
| --- | --- |

vi)

дата на падеж на базисната експозиция;

| л) | парична единица:






  i) | парична единица на транша/облигацията; |
| --- | --- | --- |

л)

парична единица:

i)

парична единица на транша/облигацията;

| ii) | парична единица на базисната експозиция. |
| --- | --- |

ii)

парична единица на базисната експозиция.

5.   Регистрите на секюритизации предоставят следната информация във формат XML:

| а) | информацията, посочена в член 7, параграф 1, буква а) и букви г) — ж) от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

а)

информацията, посочена в член 7, параграф 1, буква а) и букви г) — ж) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| б) | информацията, изготвена от регистрите на секюритизации в съответствие с членове 2 и 4 от настоящия регламент, с изключение на писмените потвърждения, получени съгласно член 4, параграф 3. |
| --- | --- |

б)

информацията, изготвена от регистрите на секюритизации в съответствие с членове 2 и 4 от настоящия регламент, с изключение на писмените потвърждения, получени съгласно член 4, параграф 3.

Член 7

Стандарти за събиране на данни и достъп до тях

1.   Регистрите на секюритизации използват електронен подпис и протоколи за криптиране на данни за получаването на данни от докладващите субекти или от други регистри на секюритизации, както и за предаването на данни на субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

2.   За целите на параграф 1 регистрите на секюритизации установяват и поддържат сигурен междумашинен интерфейс, като осигуряват на докладващите субекти и субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, достъп до този интерфейс. Този интерфейс използва протокола SSH File Transfer Protocol.

3.   Регистрите на секюритизации използват стандартизирани съобщения във формат XML за комуникацията чрез посочения в параграф 2 интерфейс и предоставят посочената в член 6, параграф 5 от настоящия регламент информация на субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Член 8

Поддържане на архив

1.   Регистрите на секюритизации поддържат архив за следното:

| а) | проверките по силата на настоящия регламент и всяко друго утвърждаване, извършено от регистъра на секюритизации; |
| --- | --- |

а)

проверките по силата на настоящия регламент и всяко друго утвърждаване, извършено от регистъра на секюритизации;

| б) | посочените в член 4, параграф 3 писмени потвърждения, получени от регистъра на секюритизации; |
| --- | --- |

б)

посочените в член 4, параграф 3 писмени потвърждения, получени от регистъра на секюритизации;

| в) | резултатите, предоставени от регистъра на секюритизации на докладващия субект съгласно член 4, параграф 6; |
| --- | --- |

в)

резултатите, предоставени от регистъра на секюритизации на докладващия субект съгласно член 4, параграф 6;

| г) | всички обяснения, дадени от докладващия субект, относно причините, поради които докладваната информация е непълна или противоречива, или относно причините за липса на писмено потвърждение съгласно посоченото в член 4, параграф 7; |
| --- | --- |

г)

всички обяснения, дадени от докладващия субект, относно причините, поради които докладваната информация е непълна или противоречива, или относно причините за липса на писмено потвърждение съгласно посоченото в член 4, параграф 7;

| д) | в дневник за отчетите — подробни данни за корекциите или анулиранията, подадени от докладващия субект; |
| --- | --- |

д)

в дневник за отчетите — подробни данни за корекциите или анулиранията, подадени от докладващия субект;

| е) | всяка друга информация, която се изготвя или подава съгласно настоящия регламент. |
| --- | --- |

е)

всяка друга информация, която се изготвя или подава съгласно настоящия регламент.

2.   Всеки запис се съхранява в продължение на 10 години след приключването на секюритизацията, за която този запис се отнася.

3.   Посоченият в параграф 1, буква г) дневник за отчетите съдържа единния идентификационен код на секюритизацията, кода на позицията, времевия печат на засегнатото подаване, времевия печат на промените и ясно описание на промените в подадената информация, включително предишното и новото съдържание на тази информация.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

---

(1)  
  ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

1

(2)  Регламент (ЕС) No 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

2

(3)  Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение No 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

3

(4)  Делегиран регламент (ЕC)2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

4

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225 на Комисията от 29 октомври 2019 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и стандартизираните образци, използвани от инициатора, спонсора и ДСЦС за предоставяне на информацията и данните за секюритизацията (вж. страница 217 от настоящия брой на Официален вестник).

5

(6)  Регламент за изпълнение (ЕC) 2020/1227 на Комисията от 12 ноември 2019 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация в съответствие с изискванията за уведомление за ОПС секюритизация (вж. страница 315 от настоящия брой на Официален вестник).

6

---

ПРИЛОЖЕНИЕ

Матрица за оценяване изчерпателността на данните и категории на отхвърляне

Таблица 1

Матрица за оценяване изчерпателността на данните

| | | |
| --- | --- | --- |
| | | Входящи данни 1: процент на полетата, в които е въведено „ND1“ |
| | | Входящи данни 1 = 0 % | 0 % < Входящи данни 1 ≤ 10 % | 10 % < Входящи данни 1 ≤ 30 % | Входящи данни 1 > 30 % |
| Входящи данни 2: процент на полетата, в които е въведено „ND2“, „ND3“ или „ND4-ГГГГ-ММ-ДД“ | Входящи данни 2 = 0 % | A1 | B1 | C1 | D1 |
| 0 % < Входящи данни 2 ≤ 20 % | A2 | B2 | C2 | D2 |
| 20 % < Входящи данни 2 ≤ 40 % | A3 | B3 | C3 | D3 |
| Входящи данни 2 > 40 % | A4 | B4 | C4 | D4 |

Входящи данни 1: процент на полетата, в които е въведено „ND1“

Входящи данни 1 = 0 %

0 % < Входящи данни 1 ≤ 10 %

10 % < Входящи данни 1 ≤ 30 %

Входящи данни 1 > 30 %

Входящи данни 2: процент на полетата, в които е въведено „ND2“, „ND3“ или „ND4-ГГГГ-ММ-ДД“

Входящи данни 2 = 0 %

A1

B1

C1

D1

0 % < Входящи данни 2 ≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

20 % < Входящи данни 2 ≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

Входящи данни 2 > 40 %

A4

B4

C4

D4

Таблица 2

Категории на отхвърляне

| Категории на отхвърляне | Основание |
| --- | --- |
| Схема | Предоставянето на информация е било отхвърлено поради неотговаряща на изискванията схема. |
| Разрешение | Предоставянето на информация е било отхвърлено, тъй като докладващият субект не е получил разрешение да докладва от името на инициатора, спонсора или ДСЦС. |
| Логическо основание | Предоставянето на информация е било отхвърлено, тъй като кодът на позицията не съответства на стойностите, фигуриращи в таблица 3 от приложение 1 към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 |
| Дейност | Предоставянето на информация е било отхвърлено, тъй като предоставените данни не отговарят на едно или повече от изискванията за утвърждаване на съдържанието. |
| Представителност | Предоставянето на информация е било отхвърлено съгласно член 4, параграф 6. |

Категории на отхвърляне

Основание

Схема

Предоставянето на информация е било отхвърлено поради неотговаряща на изискванията схема.

Разрешение

Предоставянето на информация е било отхвърлено, тъй като докладващият субект не е получил разрешение да докладва от името на инициатора, спонсора или ДСЦС.

Логическо основание

Предоставянето на информация е било отхвърлено, тъй като кодът на позицията не съответства на стойностите, фигуриращи в таблица 3 от приложение 1 към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224

Дейност

Предоставянето на информация е било отхвърлено, тъй като предоставените данни не отговарят на едно или повече от изискванията за утвърждаване на съдържанието.

Представителност

Предоставянето на информация е било отхвърлено съгласно член 4, параграф 6.

---

| 3.9.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 289/345 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/345

---

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1230 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточняват подаваното от регистър на секюритизации заявление за регистрация и подаваното от регистър на трансакции опростено заявление за разширяване на обхвата на регистрацията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) No 1060/2009 и (ЕС) No 648/2012 (1), и по-специално член 10, параграф 7, трета алинея от него във връзка с трета алинея, букви б) и в) от същия параграф,

като има предвид, че:

| (1) | По силата на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402 информацията за дадена секюритизационна сделка трябва да може да бъде намерена в регистър на секюритизации, а ако няма такъв регистър, регистриран по член 10 от същия регламент — на уебсайт, който отговаря на определени изисквания. В член 10 от Регламент (ЕС) 2017/2402 се определят условията и процедурата за регистрация на регистрите на секюритизации, в т.ч. изискването за подаване на заявление за регистрация или — за регистрите на трансакции, които вече са регистрирани в съответствие с дял VI, глава 1 от Регламент (ЕС) No 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2) или с глава III от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (3) — на заявление за разширяване на обхвата на регистрацията за целите на член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
| --- | --- |

(1)

По силата на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402 информацията за дадена секюритизационна сделка трябва да може да бъде намерена в регистър на секюритизации, а ако няма такъв регистър, регистриран по член 10 от същия регламент — на уебсайт, който отговаря на определени изисквания. В член 10 от Регламент (ЕС) 2017/2402 се определят условията и процедурата за регистрация на регистрите на секюритизации, в т.ч. изискването за подаване на заявление за регистрация или — за регистрите на трансакции, които вече са регистрирани в съответствие с дял VI, глава 1 от Регламент (ЕС) No 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2) или с глава III от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (3) — на заявление за разширяване на обхвата на регистрацията за целите на член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

| (2) | За да се сведат до минимум допълнителните оперативни разходи за пазарните участници, нормите относно регистрирането на регистрите на секюритизации, в т.ч. чрез разширяване на обхвата на регистрацията за целите на член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402, следва да се основават на наличните инфраструктури, оперативни процеси и формати, въведени във връзка с докладването на сделките за финансиране с ценни книжа и на договорите за деривати. Тези норми обаче следва също така да отразяват, от една страна, спецификите на дадените секюритизации, в т.ч. усложненията, свързани със съхраняването на данните за секюритизациите и на съответната документация, а от друга – актуалните нововъведения на пазара, сред които е например общоприетото използване на идентификационни кодове на правния субект, което подобрява организацията и категоризацията на информацията за правните субекти; в тази връзка следва да се изиска тези кодове да бъдат посочвани в заявленията. Освен това, за яснота и лесна справка от страна на заявителите е желателно при нормите относно регистрирането да се следва редът на съответните изисквания на Регламент (ЕС) 2017/2402. |
| --- | --- |

(2)

За да се сведат до минимум допълнителните оперативни разходи за пазарните участници, нормите относно регистрирането на регистрите на секюритизации, в т.ч. чрез разширяване на обхвата на регистрацията за целите на член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402, следва да се основават на наличните инфраструктури, оперативни процеси и формати, въведени във връзка с докладването на сделките за финансиране с ценни книжа и на договорите за деривати. Тези норми обаче следва също така да отразяват, от една страна, спецификите на дадените секюритизации, в т.ч. усложненията, свързани със съхраняването на данните за секюритизациите и на съответната документация, а от друга – актуалните нововъведения на пазара, сред които е например общоприетото използване на идентификационни кодове на правния субект, което подобрява организацията и категоризацията на информацията за правните субекти; в тази връзка следва да се изиска тези кодове да бъдат посочвани в заявленията. Освен това, за яснота и лесна справка от страна на заявителите е желателно при нормите относно регистрирането да се следва редът на съответните изисквания на Регламент (ЕС) 2017/2402.

| (3) | Секюритизациите са изключително сложни инструменти, при които са необходими много различни видове информация — за характеристиките на базисните експозициите и за техните парични потоци, за структурата на секюритизацията, както и за договорените с трети страни правни и оперативни аспекти. Поради това е важно бъдещият регистър на секюритизации да може да докаже, че разполага с достатъчно знания и опит при боравенето със секюритизации, както и с капацитет да получава, обработва и предоставя съответната информация, предвидена в Регламент (ЕС) 2017/2402. Бъдещите регистри на секюритизации следва също така да могат да докажат, че техният персонал, системи, механизми за контрол и процедури са подходящи, за да се осигури спазване на изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/2402. |
| --- | --- |

(3)

Секюритизациите са изключително сложни инструменти, при които са необходими много различни видове информация — за характеристиките на базисните експозициите и за техните парични потоци, за структурата на секюритизацията, както и за договорените с трети страни правни и оперативни аспекти. Поради това е важно бъдещият регистър на секюритизации да може да докаже, че разполага с достатъчно знания и опит при боравенето със секюритизации, както и с капацитет да получава, обработва и предоставя съответната информация, предвидена в Регламент (ЕС) 2017/2402. Бъдещите регистри на секюритизации следва също така да могат да докажат, че техният персонал, системи, механизми за контрол и процедури са подходящи, за да се осигури спазване на изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/2402.

| (4) | Регистрите на секюритизации могат да предоставят услуги, наричани „допълнителни секюритизационни услуги“: това са услугите, пряко свързани с предоставянето на услугите (наричани „основни секюритизационни услуги“), за които по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402 се изисква регистрация като регистър на секюритизации, и породени от тези основни услуги. Например, регистрите на секюритизации могат, като използват съхраняваните от тях данни за секюритизациите, да предоставят на потенциалните емитенти на секюритизации проучвания или консултантски услуги. Регистрите на секюритизации могат да предоставят и допълнителни услуги, които не са пряко свързани с предоставяните основни секюритизационни услуги (допълнителни услуги, несвързани със секюритизация), нито са породени от тях. Използването обаче в регистъра на секюритизации на общи ресурси за предоставянето както на основните секюритизационни услуги, така и на допълнителни услуги — свързани или не със секюритизация, би могло да доведе до верижно разпространяване сред тези услуги на операционни рискове. За да се избегне такова верижно разпространение би могло следователно да се наложи услугите, свързани с валидирането, равнението, обработването или съхранението на информация, да бъдат оперативно обособени. От друга страна практики като използването на общ интерфейс на системите, на общ портал за достъп до информация или на един и същ персонал, отговарящ за продажбите, спазването на нормативните изисквания и помощта за клиенти, биха могли да засилят защитеността от такова разпространение, поради което оперативното обособяване би могло да не е непременно наложително. Поради това, от подаващите заявление за регистрация като регистър на секюритизации следва да се изиска да докажат, че са оперативно обособили в достатъчна степен ресурсите, системите и процедурите, използвани при дейностите по предоставяне на основните секюритизационни услуги, и ресурсите, системите и процедурите, използвани при другите дейности по предоставяне на допълнителните услуги, независимо дали тези други дейности се управляват от регистъра на секюритизации, от свързан субект или от друг субект. |
| --- | --- |

(4)

Регистрите на секюритизации могат да предоставят услуги, наричани „допълнителни секюритизационни услуги“: това са услугите, пряко свързани с предоставянето на услугите (наричани „основни секюритизационни услуги“), за които по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402 се изисква регистрация като регистър на секюритизации, и породени от тези основни услуги. Например, регистрите на секюритизации могат, като използват съхраняваните от тях данни за секюритизациите, да предоставят на потенциалните емитенти на секюритизации проучвания или консултантски услуги. Регистрите на секюритизации могат да предоставят и допълнителни услуги, които не са пряко свързани с предоставяните основни секюритизационни услуги (допълнителни услуги, несвързани със секюритизация), нито са породени от тях. Използването обаче в регистъра на секюритизации на общи ресурси за предоставянето както на основните секюритизационни услуги, така и на допълнителни услуги — свързани или не със секюритизация, би могло да доведе до верижно разпространяване сред тези услуги на операционни рискове. За да се избегне такова верижно разпространение би могло следователно да се наложи услугите, свързани с валидирането, равнението, обработването или съхранението на информация, да бъдат оперативно обособени. От друга страна практики като използването на общ интерфейс на системите, на общ портал за достъп до информация или на един и същ персонал, отговарящ за продажбите, спазването на нормативните изисквания и помощта за клиенти, биха могли да засилят защитеността от такова разпространение, поради което оперативното обособяване би могло да не е непременно наложително. Поради това, от подаващите заявление за регистрация като регистър на секюритизации следва да се изиска да докажат, че са оперативно обособили в достатъчна степен ресурсите, системите и процедурите, използвани при дейностите по предоставяне на основните секюритизационни услуги, и ресурсите, системите и процедурите, използвани при другите дейности по предоставяне на допълнителните услуги, независимо дали тези други дейности се управляват от регистъра на секюритизации, от свързан субект или от друг субект.

| (5) | За регистрираните в съответствие с Регламент (ЕС) No 648/2012 или Регламент (ЕС) 2015/2365 регистри на трансакции, които желаят да разширят за целите на член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402 обхвата на съществуващата си регистрация като регистър на трансакции, в член 10, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402 е предвидено опростено заявление. С цел да се избегне при това положение дублиране на изискванията, информацията от регистър на трансакции, който подава заявление за разширяване на обхвата на регистрацията си, следва да бъде само за промените с оглед на спазването на Регламент (ЕС) 2017/2402. |
| --- | --- |

(5)

За регистрираните в съответствие с Регламент (ЕС) No 648/2012 или Регламент (ЕС) 2015/2365 регистри на трансакции, които желаят да разширят за целите на член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402 обхвата на съществуващата си регистрация като регистър на трансакции, в член 10, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402 е предвидено опростено заявление. С цел да се избегне при това положение дублиране на изискванията, информацията от регистър на трансакции, който подава заявление за разширяване на обхвата на регистрацията си, следва да бъде само за промените с оглед на спазването на Регламент (ЕС) 2017/2402.

| (6) | Настоящият регламент се основава на проекта на регулаторни технически стандарти, представен на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). |
| --- | --- |

(6)

Настоящият регламент се основава на проекта на регулаторни технически стандарти, представен на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

| (7) | По силата на член 10 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4) ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на създадената с член 37 от посочения регламент Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, |
| --- | --- |

(7)

По силата на член 10 от Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4) ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на създадената с член 37 от посочения регламент Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

| 1) | „ползвател“ на регистър на секюритизации обхваща следните субекти:






  а) | субектите, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- | --- |

1)

„ползвател“ на регистър на секюритизации обхваща следните субекти:

а)

субектите, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| б) | всички субекти, предоставящи информация на регистъра на секюритизации; |
| --- | --- |

б)

всички субекти, предоставящи информация на регистъра на секюритизации;

| в) | всички други клиенти на регистъра на секюритизации, които използват предоставяните от него основни секюритизационни услуги; |
| --- | --- |

в)

всички други клиенти на регистъра на секюритизации, които използват предоставяните от него основни секюритизационни услуги;

| 2) | „предоставящ информация субект“ е субектът, определен по силата на член 7, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

2)

„предоставящ информация субект“ е субектът, определен по силата на член 7, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| 3) | „основни секюритизационни услуги“ са услугите, за които по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402 се изисква регистрация като регистър на секюритизации; |
| --- | --- |

3)

„основни секюритизационни услуги“ са услугите, за които по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402 се изисква регистрация като регистър на секюритизации;

| 4) | „допълнителни секюритизационни услуги“ са услугите, предоставяни от регистър на секюритизации, които са пряко свързани с предоставяните от този регистър на секюритизации основни секюритизационни услуги и са породени от тези основни услуги; |
| --- | --- |

4)

„допълнителни секюритизационни услуги“ са услугите, предоставяни от регистър на секюритизации, които са пряко свързани с предоставяните от този регистър на секюритизации основни секюритизационни услуги и са породени от тези основни услуги;

| 5) | „допълнителни услуги, несвързани със секюритизация“ са услугите, които не са нито основни секюритизационни услуги, нито допълнителни секюритизационни услуги; |
| --- | --- |

5)

„допълнителни услуги, несвързани със секюритизация“ са услугите, които не са нито основни секюритизационни услуги, нито допълнителни секюритизационни услуги;

| 6) | следните термини имат значението, дадено им в член 2 от Регламент (ЕС) No 648/2012:






  а) | „група“; |
| --- | --- | --- |

6)

следните термини имат значението, дадено им в член 2 от Регламент (ЕС) No 648/2012:

а)

„група“;

| б) | „предприятие майка“; |
| --- | --- |

б)

„предприятие майка“;

| в) | „дъщерно предприятие“; |
| --- | --- |

в)

„дъщерно предприятие“;

| г) | „капитал“; |
| --- | --- |

г)

„капитал“;

| д) | „тесни връзки“; |
| --- | --- |

д)

„тесни връзки“;

| е) | „ръководен съвет“; |
| --- | --- |

е)

„ръководен съвет“;

| 7) | „висше ръководство“ означава лицето или лицата, които ефективно ръководят дейността на регистъра на секюритизации, и изпълнителният член или членове на неговия ръководен съвет. |
| --- | --- |

7)

„висше ръководство“ означава лицето или лицата, които ефективно ръководят дейността на регистъра на секюритизации, и изпълнителният член или членове на неговия ръководен съвет.

Член 2

Идентификационни данни, правна форма и вид секюритизация

1.   В заявлението за регистрация като регистър на секюритизации се посочват идентификационните данни на заявителя и дейностите, които заявителят възнамерява да извършва и за които е задължен да бъде регистриран като регистър на секюритизации.

2.   За целите на параграф 1, заявлението съдържа по-специално следното:

| а) | фирмата на заявителя и седалището му в Съюза, както и фирмата и седалището на неговите дъщерни предприятия и клонове; |
| --- | --- |

а)

фирмата на заявителя и седалището му в Съюза, както и фирмата и седалището на неговите дъщерни предприятия и клонове;

| б) | идентификационния код на правния субект (ИКПС) на заявителя, който код е регистриран при Световната фондация за идентификационен код на правния субект; |
| --- | --- |

б)

идентификационния код на правния субект (ИКПС) на заявителя, който код е регистриран при Световната фондация за идентификационен код на правния субект;

| в) | унифицирания указател на ресурс (URL) на уебсайта на заявителя; |
| --- | --- |

в)

унифицирания указател на ресурс (URL) на уебсайта на заявителя;

| г) | извлечение от съответния търговски или съдебен регистър, в което е посочено мястото на учредяване и предметът на дейност на заявителя, или друго официално свидетелство за мястото на учредяване и за предмета на дейност на заявителя, валидно и в двата случая към датата на подаване на заявлението за регистрация като регистър на секюритизации; |
| --- | --- |

г)

извлечение от съответния търговски или съдебен регистър, в което е посочено мястото на учредяване и предметът на дейност на заявителя, или друго официално свидетелство за мястото на учредяване и за предмета на дейност на заявителя, валидно и в двата случая към датата на подаване на заявлението за регистрация като регистър на секюритизации;

| д) | видовете секюритизация (сделка с ОАТЦК или сделка, която не е с ОАТЦК), методите за прехвърляне на риска (традиционна секюритизация или синтетична секюритизация) и свързаните с тях видове базисна експозиция (жилищни недвижими имоти, търговски недвижими имоти, корпоративни, лизинг, потребителски, автомобили, кредитни карти, езотерични), за които заявителят желае да бъде регистриран; |
| --- | --- |

д)

видовете секюритизация (сделка с ОАТЦК или сделка, която не е с ОАТЦК), методите за прехвърляне на риска (традиционна секюритизация или синтетична секюритизация) и свързаните с тях видове базисна експозиция (жилищни недвижими имоти, търговски недвижими имоти, корпоративни, лизинг, потребителски, автомобили, кредитни карти, езотерични), за които заявителят желае да бъде регистриран;

| е) | сведение за това дали заявителят е лицензиран или регистриран от компетентен орган в държавата членка, в която е установен, и в такъв случай — наименованието на компетентния орган и всеки свързан с лиценза или регистрацията справочен номер; |
| --- | --- |

е)

сведение за това дали заявителят е лицензиран или регистриран от компетентен орган в държавата членка, в която е установен, и в такъв случай — наименованието на компетентния орган и всеки свързан с лиценза или регистрацията справочен номер;

| ж) | учредителния акт на заявителя или еквивалентен учредителен документ, а в съответните случаи — други изисквани по закон документи, от които е видно, че заявителят ще извършва основни секюритизационни услуги; |
| --- | --- |

ж)

учредителния акт на заявителя или еквивалентен учредителен документ, а в съответните случаи — други изисквани по закон документи, от които е видно, че заявителят ще извършва основни секюритизационни услуги;

| з) | имената и координатите за връзка на лицата, които отговарят за спазването на нормативните изисквания, или на служителите на заявителя, участващи в оценяването на спазването на нормативните изисквания във връзка с предоставянето на основните секюритизационни услуги; |
| --- | --- |

з)

имената и координатите за връзка на лицата, които отговарят за спазването на нормативните изисквания, или на служителите на заявителя, участващи в оценяването на спазването на нормативните изисквания във връзка с предоставянето на основните секюритизационни услуги;

| и) | името и координатите за връзка на лицето за контакт по свързани със заявлението въпроси; |
| --- | --- |

и)

името и координатите за връзка на лицето за контакт по свързани със заявлението въпроси;

| й) | програмата на операциите, в т.ч. мястото на основната стопанска дейност на заявителя; |
| --- | --- |

й)

програмата на операциите, в т.ч. мястото на основната стопанска дейност на заявителя;

| к) | допълнителните секюритизационни услуги или допълнителните услуги, несвързани със секюритизация, които заявителят предоставя или възнамерява да предоставя; |
| --- | --- |

к)

допълнителните секюритизационни услуги или допълнителните услуги, несвързани със секюритизация, които заявителят предоставя или възнамерява да предоставя;

| л) | информация за евентуалните висящи съдебни, административни, арбитражни или други производства по уреждане на спорове (независимо от характера им), по които заявителят е страна, особено производства по данъчни и свързани с несъстоятелност въпроси, и такива, при които има риск от възникването на значителни финансови или свързани с репутацията разходи, или за други приключени производства, чието отражение върху разходите на регистъра на секюритизации все още може да е значително. |
| --- | --- |

л)

информация за евентуалните висящи съдебни, административни, арбитражни или други производства по уреждане на спорове (независимо от характера им), по които заявителят е страна, особено производства по данъчни и свързани с несъстоятелност въпроси, и такива, при които има риск от възникването на значителни финансови или свързани с репутацията разходи, или за други приключени производства, чието отражение върху разходите на регистъра на секюритизации все още може да е значително.

3.   По време на разглеждането на заявлението за регистрация от ЕОЦКП заявителят по негово искане му предоставя допълнителната информация, която е необходима, за да се прецени доколко заявителят е в състояние да спазва приложимите изисквания на Регламент (ЕС) 2017/2402 и за да може ЕОЦКП надлежно да разтълкува и анализира документите, които ще бъдат или вече са предадени.

4.   Ако заявителят сметне, че дадено изискване на настоящия регламент не е приложимо за него, в заявлението си той ясно посочва това изискване и обяснява защо то не е приложимо за него.

Член 3

Органиграма

1.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа органиграмата на заявителя, в т.ч. организационната структура при всички допълнителни секюритизационни услуги и допълнителни услуги, несвързани със секюритизация.

2.   В органиграмата по параграф 1 е посочена самоличността на всеки служител, натоварен със значима функция, в т.ч. самоличността на всеки член на висшето ръководство и на лицата, които фактически управляват стопанската дейност на всяко дъщерно дружество и всеки клон.

Член 4

Корпоративно управление

1.   В заявлението за регистрация като регистър на секюритизации се посочват вътрешните правила на заявителя за корпоративно управление, както и процедурите и правомощията на висшето му ръководство, в т.ч. на ръководния съвет, на членовете на ръководния съвет без изпълнителни функции и на комитетите (ако има такива).

2.   В информацията по параграф 1 се посочва как се подбират, назначават, оценяват и отстраняват членовете на висшето ръководство.

3.   Ако заявителят е подписал признат етичен кодекс за корпоративно управление, в заявлението за регистрация като регистър на секюритизации се посочва този кодекс и се описват случаите, в които заявителят би се отклонил от предписанията му.

Член 5

Вътрешен контрол

1.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа подробна информация за системата на заявителя за вътрешен контрол, в т.ч. информация за звеното за спазване на нормативните изисквания, за оценяването на риска и за механизмите за вътрешен контрол, както и информация за функционирането на звеното за вътрешен одит.

2.   Подробната информация по параграф 1 съдържа следните сведения:

| а) | механизмите на заявителя за вътрешен контрол и процедурите, с които се осигурява постоянното и ефективното действие на тези механизми; |
| --- | --- |

а)

механизмите на заявителя за вътрешен контрол и процедурите, с които се осигурява постоянното и ефективното действие на тези механизми;

| б) | всички политики, процедури и наръчници за наблюдение и оценяване на адекватността и ефективността на системите на заявителя; |
| --- | --- |

б)

всички политики, процедури и наръчници за наблюдение и оценяване на адекватността и ефективността на системите на заявителя;

| в) | всички политики, процедури и наръчници за контрол и защита на системите на заявителя за обработка на информацията; |
| --- | --- |

в)

всички политики, процедури и наръчници за контрол и защита на системите на заявителя за обработка на информацията;

| г) | кои са вътрешните звена, натоварени с оценяването на констатациите от вътрешния контрол. |
| --- | --- |

г)

кои са вътрешните звена, натоварени с оценяването на констатациите от вътрешния контрол.

3.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа следната информация за дейностите на заявителя по вътрешен одит:

| а) | ако има комитет за вътрешен одит – неговия състав, правомощия и отговорности; |
| --- | --- |

а)

ако има комитет за вътрешен одит – неговия състав, правомощия и отговорности;

| б) | хартата, методиките, стандартите и процедурите на звеното за вътрешен одит; |
| --- | --- |

б)

хартата, методиките, стандартите и процедурите на звеното за вътрешен одит;

| в) | как се изготвят и прилагат хартата, методиките и процедурите за вътрешен одит предвид характера и сложността на дейността на заявителя и свързаните с нея рискове; |
| --- | --- |

в)

как се изготвят и прилагат хартата, методиките и процедурите за вътрешен одит предвид характера и сложността на дейността на заявителя и свързаните с нея рискове;

| г) | работен план на комитета за вътрешен одит за три години напред, считано от датата на заявлението, с оглед на характера и сложността на дейността на заявителя и свързаните с нея рискове. |
| --- | --- |

г)

работен план на комитета за вътрешен одит за три години напред, считано от датата на заявлението, с оглед на характера и сложността на дейността на заявителя и свързаните с нея рискове.

Член 6

Конфликти на интереси

1.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа следната информация за въведените от заявителя правила и процедури за управление на конфликтите на интереси:

| а) | правилата и процедурите за незабавно установяване, управляване, премахване, ограничаване и обявяване на конфликтите на интереси; |
| --- | --- |

а)

правилата и процедурите за незабавно установяване, управляване, премахване, ограничаване и обявяване на конфликтите на интереси;

| б) | описание на процеса, с който се осигурява, че съответните лица са запознати с правилата и процедурите по буква а); |
| --- | --- |

б)

описание на процеса, с който се осигурява, че съответните лица са запознати с правилата и процедурите по буква а);

| в) | описание на степента и формата на обособяване на отделните оперативни звена в организацията на заявителя, включително описание на:






  i) | предприеманите мерки за предотвратяване или контрол на обмена на информация между отделните звена при риск от конфликт на интереси; |
| --- | --- | --- |

в)

описание на степента и формата на обособяване на отделните оперативни звена в организацията на заявителя, включително описание на:

i)

предприеманите мерки за предотвратяване или контрол на обмена на информация между отделните звена при риск от конфликт на интереси;

| ii) | надзор на лицата, чиито основни функции са свързани с интереси, които потенциално са в конфликт с тези на клиент; |
| --- | --- |

ii)

надзор на лицата, чиито основни функции са свързани с интереси, които потенциално са в конфликт с тези на клиент;

| г) | другите мерки и механизми за контрол, с които се осигурява спазването на правилата и процедурите по буква а) във връзка с управлението на конфликтите на интереси и с процеса по буква б). |
| --- | --- |

г)

другите мерки и механизми за контрол, с които се осигурява спазването на правилата и процедурите по буква а) във връзка с управлението на конфликтите на интереси и с процеса по буква б).

2.   В заявлението за регистрация като регистър на секюритизации се посочват установените и актуални към датата на заявлението съществуващи и потенциални съществени конфликти на интереси при всички основни или допълнителни секюритизационни услуги, както и при всички допълнителни услуги, несвързани със секюритизация, предоставяни или получавани от заявителя; в заявлението се описва и начинът, по който тези конфликти се управляват или ще бъдат управлявани. Посочват се установените конфликти на интереси, които биват породени от следните ситуации:

| а) | всяка ситуация, в която заявителят може да реализира финансова печалба или да избегне финансова загуба за сметка на клиента; |
| --- | --- |

а)

всяка ситуация, в която заявителят може да реализира финансова печалба или да избегне финансова загуба за сметка на клиента;

| б) | всяка ситуация, в която интересите на заявителя и на клиента от резултата от предоставената на клиента услуга могат да се разминават; |
| --- | --- |

б)

всяка ситуация, в която интересите на заявителя и на клиента от резултата от предоставената на клиента услуга могат да се разминават;

| в) | всяка ситуация, в която заявителят може да има стимул да предпочете собствените си интереси или интересите на друг ползвател или на група от ползватели пред интересите на клиента, на когото се предоставя услугата; |
| --- | --- |

в)

всяка ситуация, в която заявителят може да има стимул да предпочете собствените си интереси или интересите на друг ползвател или на група от ползватели пред интересите на клиента, на когото се предоставя услугата;

| г) | всяка ситуация, в която във връзка с предоставена на клиента услуга заявителят е получил или може да получи стимул от лице, различно от клиента, под формата на пари, стоки или услуги, като се изключват стимулите под формата на получени за услугата комисиона или такса. |
| --- | --- |

г)

всяка ситуация, в която във връзка с предоставена на клиента услуга заявителят е получил или може да получи стимул от лице, различно от клиента, под формата на пари, стоки или услуги, като се изключват стимулите под формата на получени за услугата комисиона или такса.

3.   Когато заявителят е част от група, при установените съществуващи и потенциални съществени конфликти на интереси се посочват и породените от другите предприятия в групата; посочва се и начинът, по който тези конфликти се управляват и ограничават.

Член 7

Дялови участия в регистъра на секюритизации

1.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа:

| а) | списък с имената или наименованията на всички физически или юридически лица, които пряко или косвено притежават 5 % или повече от капитала на заявителя или от правата му на глас или които поради притежавания от тях дял имат възможност да упражняват значително влияние върху управлението на заявителя; |
| --- | --- |

а)

списък с имената или наименованията на всички физически или юридически лица, които пряко или косвено притежават 5 % или повече от капитала на заявителя или от правата му на глас или които поради притежавания от тях дял имат възможност да упражняват значително влияние върху управлението на заявителя;

| б) | списък на всички дружества, в които всяко от лицата по буква а) притежава 5 % или повече от капитала или от правата на глас или в които упражнява значително влияние върху управлението. |
| --- | --- |

б)

списък на всички дружества, в които всяко от лицата по буква а) притежава 5 % или повече от капитала или от правата на глас или в които упражнява значително влияние върху управлението.

2.   Когато заявителят има предприятие майка или крайно предприятие майка, той:

| а) | посочва регистрирания при Световната фондация за идентификационен код на правния субект ИКПС и седалището на предприятието майка или на крайното предприятие майка; |
| --- | --- |

а)

посочва регистрирания при Световната фондация за идентификационен код на правния субект ИКПС и седалището на предприятието майка или на крайното предприятие майка;

| б) | посочва дали предприятието майка или крайното предприятие майка е лицензирано или регистрирано и дали е поднадзорно лице; ако това е така се посочват евентуалните справочни номера и наименованието на компетентния надзорен орган. |
| --- | --- |

б)

посочва дали предприятието майка или крайното предприятие майка е лицензирано или регистрирано и дали е поднадзорно лице; ако това е така се посочват евентуалните справочни номера и наименованието на компетентния надзорен орган.

Член 8

Диаграма на дяловите участия

1.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа диаграма на дяловите участия в групата на заявителя, включително между крайното предприятие майка, предприятието майка, дъщерните предприятия и евентуалните други свързани лица или клонове.

2.   Предприятията в диаграмата по параграф 1 се посочват с пълното си наименование, правната форма, седалището и регистрирания при Световната фондация за идентификационен код на правния субект ИКПС.

Член 9

Правила и процедури

Правилата и процедурите, които се посочват в заявлението за регистрация като регистър на секюритизации, съдържат следните елементи:

| а) | доказателство, че ръководният съвет одобрява правилата и че висшето ръководство одобрява процедурите и отговаря за прилагането и поддържането на тези правила и процедури; |
| --- | --- |

а)

доказателство, че ръководният съвет одобрява правилата и че висшето ръководство одобрява процедурите и отговаря за прилагането и поддържането на тези правила и процедури;

| б) | описание на начина, по който тези правила и процедури се съобщават в организацията на заявителя и се осигурява и ежедневно контролира спазването им, като се посочва и отговорното за спазването им лице; |
| --- | --- |

б)

описание на начина, по който тези правила и процедури се съобщават в организацията на заявителя и се осигурява и ежедневно контролира спазването им, като се посочва и отговорното за спазването им лице;

| в) | писмено доказателство за това, че служителите и лицата, които работят по споразумение за възлагане на външен изпълнител, са запознати с тези правила и процедури; |
| --- | --- |

в)

писмено доказателство за това, че служителите и лицата, които работят по споразумение за възлагане на външен изпълнител, са запознати с тези правила и процедури;

| г) | описание на мерките, които се предприемат при нарушение на правилата и процедурите; |
| --- | --- |

г)

описание на мерките, които се предприемат при нарушение на правилата и процедурите;

| д) | описание на процедурата за уведомяване на ЕОЦКП за съществени нарушения на правилата или процедурите, които могат да доведат до неспазване на условията за регистрация; |
| --- | --- |

д)

описание на процедурата за уведомяване на ЕОЦКП за съществени нарушения на правилата или процедурите, които могат да доведат до неспазване на условията за регистрация;

| е) | описание на механизмите за незабавно уведомяване на ЕОЦКП за планираните съществени промени в информационните системи на заявителя, преди въвеждането им. |
| --- | --- |

е)

описание на механизмите за незабавно уведомяване на ЕОЦКП за планираните съществени промени в информационните системи на заявителя, преди въвеждането им.

Член 10

Спазване на нормативните изисквания

Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа следната информация за правилата и процедурите на заявителя, осигуряващи спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402:

| а) | описание на функциите на лицата, които отговарят за спазването на нормативните изисквания, и на евентуалните други лица, участващи в оценяването на спазването на нормативните изисквания, в т.ч. описание на средствата, с които се гарантира независимостта на дейността по спазване на нормативните изисквания от другите дейности на заявителя; |
| --- | --- |

а)

описание на функциите на лицата, които отговарят за спазването на нормативните изисквания, и на евентуалните други лица, участващи в оценяването на спазването на нормативните изисквания, в т.ч. описание на средствата, с които се гарантира независимостта на дейността по спазване на нормативните изисквания от другите дейности на заявителя;

| б) | вътрешните правила и процедури, с които се гарантира, че заявителят, в т.ч. ръководителите и служителите му, спазват Регламент (ЕС) 2017/2402, в т.ч. описание на функциите на ръководния съвет и на висшето ръководство; |
| --- | --- |

б)

вътрешните правила и процедури, с които се гарантира, че заявителят, в т.ч. ръководителите и служителите му, спазват Регламент (ЕС) 2017/2402, в т.ч. описание на функциите на ръководния съвет и на висшето ръководство;

| в) | последния вътрешен доклад (когато има такъв) за спазването на Регламент (ЕС) 2017/2402, изготвен от лицата, отговарящи за спазването на нормативните изисквания, или от евентуалните други лица от организацията на заявителя, участващи в оценяването на спазването на нормативните изисквания. |
| --- | --- |

в)

последния вътрешен доклад (когато има такъв) за спазването на Регламент (ЕС) 2017/2402, изготвен от лицата, отговарящи за спазването на нормативните изисквания, или от евентуалните други лица от организацията на заявителя, участващи в оценяването на спазването на нормативните изисквания.

Член 11

Политика и процедури за набиране на персонал

Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа следната информация:

| а) | копие от политиката на възнаграждение на висшето ръководство, на членовете на ръководния съвет и на служителите, работещи в звеното по риска и в контролното звено на заявителя; |
| --- | --- |

а)

копие от политиката на възнаграждение на висшето ръководство, на членовете на ръководния съвет и на служителите, работещи в звеното по риска и в контролното звено на заявителя;

| б) | описание на мерките, въведени от заявителя за намаляване на риска от прекомерно разчитане на отделни служители. |
| --- | --- |

б)

описание на мерките, въведени от заявителя за намаляване на риска от прекомерно разчитане на отделни служители.

Член 12

Информация за служителите на заявителя с отношение към предоставянето на основни секюритизационни услуги

Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа следната информация за служителите на заявителя с отношение към предоставянето на основни секюритизационни услуги:

| а) | общ списък на преките служители на заявителя, с функциите им и квалификациите за всяка функция; |
| --- | --- |

а)

общ списък на преките служители на заявителя, с функциите им и квалификациите за всяка функция;

| б) | подробни сведения за преките служители, които са специалисти в областта на информационните технологии и са наети за предоставяне на основни секюритизационни услуги, с посочване на функциите и квалификациите на всеки служител; |
| --- | --- |

б)

подробни сведения за преките служители, които са специалисти в областта на информационните технологии и са наети за предоставяне на основни секюритизационни услуги, с посочване на функциите и квалификациите на всеки служител;

| в) | описание на функциите и квалификациите на всеки служител, който отговаря за вътрешния одит, вътрешния контрол, спазването на нормативните изисквания, оценяването на риска и вътрешния преглед на правилата и процедурите; |
| --- | --- |

в)

описание на функциите и квалификациите на всеки служител, който отговаря за вътрешния одит, вътрешния контрол, спазването на нормативните изисквания, оценяването на риска и вътрешния преглед на правилата и процедурите;

| г) | самоличността на служителите и на лицата, които работят по споразумение за възлагане на външен изпълнител; |
| --- | --- |

г)

самоличността на служителите и на лицата, които работят по споразумение за възлагане на външен изпълнител;

| д) | подробни сведения за обученията, през които преминават служителите, за да се запознаят с правилата и процедурите на заявителя, както и с дейността на регистър на секюритизации, в т.ч. за евентуалните изпити или друг вид официално оценяване във връзка с дейността по предоставяне на услуги на регистър на секюритизации, на които подлежат служителите. |
| --- | --- |

д)

подробни сведения за обученията, през които преминават служителите, за да се запознаят с правилата и процедурите на заявителя, както и с дейността на регистър на секюритизации, в т.ч. за евентуалните изпити или друг вид официално оценяване във връзка с дейността по предоставяне на услуги на регистър на секюритизации, на които подлежат служителите.

В посочените в буква б) от първия параграф подробни сведения се включват писмени свидетелства за опита в областта на информационните технологии на поне един служител, отговарящ за въпросите, свързани с информационните технологии.

Член 13

Финансови отчети и финансово-икономически планове

1.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа следната финансова информация:

| а) | пълен комплект финансови отчети на заявителя, изготвени в съответствие с някои от следните стандарти:






  i) | международните стандарти, одобрени в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) No 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (5); |
| --- | --- | --- |

а)

пълен комплект финансови отчети на заявителя, изготвени в съответствие с някои от следните стандарти:

i)

международните стандарти, одобрени в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) No 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (5);

| ii) | националните счетоводни стандарти на държавата членка, в която е установен заявителят – както го изисква Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6); |
| --- | --- |

ii)

националните счетоводни стандарти на държавата членка, в която е установен заявителят – както го изисква Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6);

| б) | ако финансовите отчети на заявителя подлежат на задължителен одит по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7), предоставените финансови отчети включват и одитния доклад за годишния и консолидирания финансов отчет; |
| --- | --- |

б)

ако финансовите отчети на заявителя подлежат на задължителен одит по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7), предоставените финансови отчети включват и одитния доклад за годишния и консолидирания финансов отчет;

| в) | ако заявителят подлежи на задължителен одит, се посочват името или наименованието на външния одитор и националният му регистрационен номер. |
| --- | --- |

в)

ако заявителят подлежи на задължителен одит, се посочват името или наименованието на външния одитор и националният му регистрационен номер.

2.   Ако посочената в параграф 1 финансова информация не е налична, заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа следната информация за заявителя:

| а) | документ проформа, с който се доказва, че заявителят разполага с достатъчно средства и в който се прогнозира финансово-икономическото му състояние шест месеца след регистрацията му като регистър на секюритизации; |
| --- | --- |

а)

документ проформа, с който се доказва, че заявителят разполага с достатъчно средства и в който се прогнозира финансово-икономическото му състояние шест месеца след регистрацията му като регистър на секюритизации;

| б) | междинен финансов отчет – ако все още не са налице финансовите отчети за периода, който се изисква по силата на актовете, посочени в параграф 1; |
| --- | --- |

б)

междинен финансов отчет – ако все още не са налице финансовите отчети за периода, който се изисква по силата на актовете, посочени в параграф 1;

| в) | отчет за финансовото състояние – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал и в паричните потоци, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация, изисквана по силата на актовете, посочени в параграф 1. |
| --- | --- |

в)

отчет за финансовото състояние – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал и в паричните потоци, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация, изисквана по силата на актовете, посочени в параграф 1.

3.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа финансово-икономически план, в който се разглеждат различни икономически сценарии за предоставянето на основни услуги по секюритизации за най-малко тригодишен базов период и който съдържа следната информация за всеки сценарий:

| а) | очакваните приходи от всяка от следните категории услуги, предоставяни от заявителя, като тези очаквани приходи се посочват поотделно за всяка категория:






  i) | основни секюритизационни услуги; |
| --- | --- | --- |

а)

очакваните приходи от всяка от следните категории услуги, предоставяни от заявителя, като тези очаквани приходи се посочват поотделно за всяка категория:

i)

основни секюритизационни услуги;

| ii) | допълнителни секюритизационни услуги; |
| --- | --- |

ii)

допълнителни секюритизационни услуги;

| iii) | основни услуги на регистър на трансакции по централизирано събиране и поддържане на данни за дериватите съгласно Регламент (ЕС) No 648/2012; |
| --- | --- |

iii)

основни услуги на регистър на трансакции по централизирано събиране и поддържане на данни за дериватите съгласно Регламент (ЕС) No 648/2012;

| iv) | допълнителни услуги на регистър на трансакции, които са пряко свързани с централизираното събиране и поддържане на данни за дериватите съгласно Регламент (ЕС) No 648/2012 и произтичат от тези услуги; |
| --- | --- |

iv)

допълнителни услуги на регистър на трансакции, които са пряко свързани с централизираното събиране и поддържане на данни за дериватите съгласно Регламент (ЕС) No 648/2012 и произтичат от тези услуги;

| v) | основни услуги на регистър на трансакции по централизирано събиране и поддържане на данни за сделките за финансиране с ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365; |
| --- | --- |

v)

основни услуги на регистър на трансакции по централизирано събиране и поддържане на данни за сделките за финансиране с ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365;

| vi) | допълнителни услуги на регистър на трансакции, които са пряко свързани с централизираното събиране и поддържане на данни за сделките за финансиране с ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365 и произтичат от тези услуги; |
| --- | --- |

vi)

допълнителни услуги на регистър на трансакции, които са пряко свързани с централизираното събиране и поддържане на данни за сделките за финансиране с ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365 и произтичат от тези услуги;

| vii) | комбинирани допълнителни услуги, които са пряко свързани с всяка една от следните комбинации услуги и произтичат от тях:






  — | основни секюритизационни услуги и основни услуги на регистър на трансакции по централизирано събиране и поддържане на данни за дериватите съгласно Регламент (ЕС) No 648/2012; |
| --- | --- | --- |

vii)

комбинирани допълнителни услуги, които са пряко свързани с всяка една от следните комбинации услуги и произтичат от тях:

—

основни секюритизационни услуги и основни услуги на регистър на трансакции по централизирано събиране и поддържане на данни за дериватите съгласно Регламент (ЕС) No 648/2012;

| — | основни секюритизационни услуги и основни услуги на регистър на трансакции по централизирано събиране и поддържане на данни за сделките за финансиране с ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365; |
| --- | --- |

—

основни секюритизационни услуги и основни услуги на регистър на трансакции по централизирано събиране и поддържане на данни за сделките за финансиране с ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365;

| — | основни услуги на регистър на трансакции по централизирано събиране и поддържане на данни за деривати съгласно Регламент (ЕС) No 648/2012 и основни услуги на регистър на трансакции по централизирано събиране и поддържане на данни за сделките за финансиране с ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365; |
| --- | --- |

—

основни услуги на регистър на трансакции по централизирано събиране и поддържане на данни за деривати съгласно Регламент (ЕС) No 648/2012 и основни услуги на регистър на трансакции по централизирано събиране и поддържане на данни за сделките за финансиране с ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365;

| viii) | евентуални допълнителни услуги, несвързани със секюритизация, които, независимо дали са предоставяни в Съюза или не, подлежат на регистрация и на надзор от страна на публичен орган; |
| --- | --- |

viii)

евентуални допълнителни услуги, несвързани със секюритизация, които, независимо дали са предоставяни в Съюза или не, подлежат на регистрация и на надзор от страна на публичен орган;

| б) | броя секюритизационни сделки, които заявителят очаква да предостави на разположение на ползвателите, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

б)

броя секюритизационни сделки, които заявителят очаква да предостави на разположение на ползвателите, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| в) | постоянните и променливите разходи по предоставянето на основни секюритизационни услуги. |
| --- | --- |

в)

постоянните и променливите разходи по предоставянето на основни секюритизационни услуги.

Икономическите сценарии, разгледани във финансово-икономическия план, включват базов сценарий на приходите, положителни и отрицателни отклонения от най-малко 20 % от този базов сценарий на приходите, както и положителни и отрицателни отклонения от най-малко 20 % от базовия прогнозиран брой секюритизационни сделки, определени във финансово-икономическия план.

4.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа, ако са налични, одитираните годишни финансови отчети на предприятието майка за трите финансови години преди датата на заявлението.

5.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа следната информация за заявителя:

| а) | евентуалните планове за учредяване на дъщерни предприятия и местоположението им; |
| --- | --- |

а)

евентуалните планове за учредяване на дъщерни предприятия и местоположението им;

| б) | планираните стопански дейности, в т.ч. на дъщерните предприятия или клоновете. |
| --- | --- |

б)

планираните стопански дейности, в т.ч. на дъщерните предприятия или клоновете.

Член 14

Информационни ресурси

Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа следните сведения за информационните ресурси:

| а) | подробно описание на информационната система, използвана от заявителя за предоставянето на основните секюритизационни услуги, като се посочи коя информационна система за кои видове секюритизация и базисна експозиция — както са посочени в член 2, параграф 2, буква д) — ще се използва; |
| --- | --- |

а)

подробно описание на информационната система, използвана от заявителя за предоставянето на основните секюритизационни услуги, като се посочи коя информационна система за кои видове секюритизация и базисна експозиция — както са посочени в член 2, параграф 2, буква д) — ще се използва;

| б) | приложимите изисквания за стопанската дейност, функционалните и технически спецификации, капацитета за съхраняване, възможностите за разрастване на системата (както с оперативна цел, така и за да се поеме увеличената информация във връзка с обработването на исканията и достъпа до тях), максималния обем на предаваните блокове от данни, изготвени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/1229 на Комисията (8), архитектурния и технически план на системата, модела на данни и потоците от данни, функционирането на системата, както и административните процедури и наръчници; |
| --- | --- |

б)

приложимите изисквания за стопанската дейност, функционалните и технически спецификации, капацитета за съхраняване, възможностите за разрастване на системата (както с оперативна цел, така и за да се поеме увеличената информация във връзка с обработването на исканията и достъпа до тях), максималния обем на предаваните блокове от данни, изготвени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/1229 на Комисията (8), архитектурния и технически план на системата, модела на данни и потоците от данни, функционирането на системата, както и административните процедури и наръчници;

8

| в) | подробно описание на разработените от заявителя приложения за ползвателите с оглед на предоставяните им услуги; |
| --- | --- |

в)

подробно описание на разработените от заявителя приложения за ползвателите с оглед на предоставяните им услуги;

| г) | въведените от заявителя правила и процедури на инвестиране в информационни ресурси и подновяване на тези ресурси, в т.ч. цикъл на разработване и преглед на системите на заявителя и политика на въвеждането на нови версии и на изпробване на тези системи; |
| --- | --- |

г)

въведените от заявителя правила и процедури на инвестиране в информационни ресурси и подновяване на тези ресурси, в т.ч. цикъл на разработване и преглед на системите на заявителя и политика на въвеждането на нови версии и на изпробване на тези системи;

| д) | документ, в който се описва подробно как заявителят е използвал образците за предоставяне на информация, като си е послужил с формата XML, предвиден в приложенията към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225 на Комисията (9) и приложенията към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1227 на Комисията (10), както и с евентуални други съобщения във формат XML, в които е съблюдавал предоставените от ЕОЦКП спецификации; |
| --- | --- |

д)

документ, в който се описва подробно как заявителят е използвал образците за предоставяне на информация, като си е послужил с формата XML, предвиден в приложенията към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225 на Комисията (9) и приложенията към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1227 на Комисията (10), както и с евентуални други съобщения във формат XML, в които е съблюдавал предоставените от ЕОЦКП спецификации;

9

10

| е) | правилата и процедурите за отразяване на евентуалните промени в образците за предоставяне на информация, определени в приложенията към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225. |
| --- | --- |

е)

правилата и процедурите за отразяване на евентуалните промени в образците за предоставяне на информация, определени в приложенията към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225.

Член 15

Механизми за събиране на информацията и за предоставяне на достъп до нея

1.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа:

| а) | подробно описание на процедурата, ресурсите, методите и каналите, които заявителят ще използва, за да осигури навременно, структурирано и изчерпателно събиране на данни от предоставящите информация субекти, в т.ч. копие от евентуалните наръчници, предназначени за предоставящите информация субекти; |
| --- | --- |

а)

подробно описание на процедурата, ресурсите, методите и каналите, които заявителят ще използва, за да осигури навременно, структурирано и изчерпателно събиране на данни от предоставящите информация субекти, в т.ч. копие от евентуалните наръчници, предназначени за предоставящите информация субекти;

| б) | описание на ресурсите, методите и каналите, които заявителят ще използва, за да осигури пряк и незабавен достъп до информацията, посочена в членове 2—8 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията (11), на изброените в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 субекти, в т.ч. копие от евентуалните наръчници за употреба и описание на вътрешните процедури, необходими за получаването на такъв достъп; |
| --- | --- |

б)

описание на ресурсите, методите и каналите, които заявителят ще използва, за да осигури пряк и незабавен достъп до информацията, посочена в членове 2—8 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията (11), на изброените в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 субекти, в т.ч. копие от евентуалните наръчници за употреба и описание на вътрешните процедури, необходими за получаването на такъв достъп;

| в) | описание на процедурите, които заявителят ще използва, за да измерва изчерпателността на данните, както е посочено в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1229, както и описание на ресурсите, методите и каналите, които заявителят ще използва, за да осигури, както се изисква по силата на настоящия регламент, пряк и незабавен достъп на изброените в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 субекти до тези оценки на изчерпателността на данните, в т.ч. копие от евентуалните наръчници за употреба и описание на вътрешните процедури, необходими за получаването на такъв достъп. |
| --- | --- |

в)

описание на процедурите, които заявителят ще използва, за да измерва изчерпателността на данните, както е посочено в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1229, както и описание на ресурсите, методите и каналите, които заявителят ще използва, за да осигури, както се изисква по силата на настоящия регламент, пряк и незабавен достъп на изброените в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 субекти до тези оценки на изчерпателността на данните, в т.ч. копие от евентуалните наръчници за употреба и описание на вътрешните процедури, необходими за получаването на такъв достъп.

2.   В подробното описание по параграф 1, буква а):

| а) | се прави разграничение между автоматизираните и неавтоматизираните ресурси, методи и канали; |
| --- | --- |

а)

се прави разграничение между автоматизираните и неавтоматизираните ресурси, методи и канали;

| б) | когато някой от ресурсите, методите или каналите е неавтоматизиран:






  i) | се описва как може да се разраства такъв ресурс, метод или канал – както е посочено в член 14, буква б) от настоящия регламент; |
| --- | --- | --- |

б)

когато някой от ресурсите, методите или каналите е неавтоматизиран:

i)

се описва как може да се разраства такъв ресурс, метод или канал – както е посочено в член 14, буква б) от настоящия регламент;

| ii) | се описват специфичните процедури, които заявителят е въвел, за да гарантира, че тези ресурси, методи и канали удовлетворяват изискванията по член 24 от настоящия регламент. |
| --- | --- |

ii)

се описват специфичните процедури, които заявителят е въвел, за да гарантира, че тези ресурси, методи и канали удовлетворяват изискванията по член 24 от настоящия регламент.

Член 16

Допълнителни услуги

Когато заявител за регистрация като регистър на секюритизации, предприятие в групата на заявителя или предприятие, с което заявителят има споразумение, отнасящо се до основните секюритизационни услуги, предлага или планира да предлага допълнителни секюритизационни услуги или допълнителни услуги, несвързани със секюритизация, заявлението за регистрация съдържа:

| а) | описание на допълнителните секюритизационни услуги или допълнителните услуги, несвързани със секюритизация, които заявителят или предприятие в неговата група предоставя или планира да предоставя, както и описание на евентуалните споразумения, сключени от заявителя с предприятия, предлагащи такива услуги, и копия от тези споразумения; |
| --- | --- |

а)

описание на допълнителните секюритизационни услуги или допълнителните услуги, несвързани със секюритизация, които заявителят или предприятие в неговата група предоставя или планира да предоставя, както и описание на евентуалните споразумения, сключени от заявителя с предприятия, предлагащи такива услуги, и копия от тези споразумения;

| б) | процедурите и правилата, с които се осигурява необходимата степен на оперативно обособяване на ресурсите, системите, информацията и процедурите между основните секюритизационни услуги на заявителя и всяка допълнителна секюритизационна услуга или допълнителна услуга, несвързана със секюритизация, независимо от това дали такава услуга се предоставя от заявителя, предприятие в неговата група или друго предприятие, с което той е сключил споразумение. |
| --- | --- |

б)

процедурите и правилата, с които се осигурява необходимата степен на оперативно обособяване на ресурсите, системите, информацията и процедурите между основните секюритизационни услуги на заявителя и всяка допълнителна секюритизационна услуга или допълнителна услуга, несвързана със секюритизация, независимо от това дали такава услуга се предоставя от заявителя, предприятие в неговата група или друго предприятие, с което той е сключил споразумение.

Член 17

Висше ръководство и членове на ръководния съвет

Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа следната информация за всеки член на висшето ръководство:

| а) | копие от автобиографията, както и следната информация, доколкото е полезна, за да се прецени дали притежава подходящия опит и знания предвид отговорностите му:






  i) | схематично представяне на образованието след завършено средно образование; |
| --- | --- | --- |

а)

копие от автобиографията, както и следната информация, доколкото е полезна, за да се прецени дали притежава подходящия опит и знания предвид отговорностите му:

i)

схематично представяне на образованието след завършено средно образование;

| ii) | описание на трудовия стаж по дати, на заеманите длъжности и на съответната длъжностна характеристика; |
| --- | --- |

ii)

описание на трудовия стаж по дати, на заеманите длъжности и на съответната длъжностна характеристика;

| iii) | професионалните квалификации и датите на тяхното придобиване, както и статуса на евентуално членство в съответен професионален орган; |
| --- | --- |

iii)

професионалните квалификации и датите на тяхното придобиване, както и статуса на евентуално членство в съответен професионален орган;

| б) | подробни сведения за знанията и опита в областта на секюритизациите и на управлението, функционирането и разработването на информационни средства; |
| --- | --- |

б)

подробни сведения за знанията и опита в областта на секюритизациите и на управлението, функционирането и разработването на информационни средства;

| в) | подробни сведения за издадени присъди за извършени престъпления във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами или злоупотреби, по-специално под формата на официално свидетелство, ако такова се издава в съответната държава членка; |
| --- | --- |

в)

подробни сведения за издадени присъди за извършени престъпления във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами или злоупотреби, по-специално под формата на официално свидетелство, ако такова се издава в съответната държава членка;

| г) | подписана декларация, в която лицето посочва:






  i) | дали е било осъждано за извършени престъпления във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами или злоупотреби; |
| --- | --- | --- |

г)

подписана декларация, в която лицето посочва:

i)

дали е било осъждано за извършени престъпления във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами или злоупотреби;

| ii) | дали спрямо него са постановявани неблагоприятни решения по производства за дисциплинарни нарушения от страна на регулаторен орган или държавен орган и дали спрямо него има висящи такива производства; |
| --- | --- |

ii)

дали спрямо него са постановявани неблагоприятни решения по производства за дисциплинарни нарушения от страна на регулаторен орган или държавен орган и дали спрямо него има висящи такива производства;

| iii) | дали спрямо него са постановявани неблагоприятни решения по граждански съдебни производства във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за неправомерно поведение или измама при управлението на стопанска дейност; |
| --- | --- |

iii)

дали спрямо него са постановявани неблагоприятни решения по граждански съдебни производства във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за неправомерно поведение или измама при управлението на стопанска дейност;

| iv) | дали е било член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, чиято регистрация е била прекратена или чийто лиценз е бил отнет от регулаторен орган; |
| --- | --- |

iv)

дали е било член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, чиято регистрация е била прекратена или чийто лиценз е бил отнет от регулаторен орган;

| v) | дали му е било отказвано правото да извършва дейности, за които е необходима регистрация или разрешение от регулаторен орган; |
| --- | --- |

v)

дали му е било отказвано правото да извършва дейности, за които е необходима регистрация или разрешение от регулаторен орган;

| vi) | дали е било член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, което е било обявено в несъстоятелност или ликвидация по времето, когато е имало отношения с дружеството, или до една година след прекратяването на отношенията му с дружеството; |
| --- | --- |

vi)

дали е било член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, което е било обявено в несъстоятелност или ликвидация по времето, когато е имало отношения с дружеството, или до една година след прекратяването на отношенията му с дружеството;

| vii) | дали е било член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, спрямо което регулаторен орган е постановил неблагоприятно решение или санкция; |
| --- | --- |

vii)

дали е било член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, спрямо което регулаторен орган е постановил неблагоприятно решение или санкция;

| viii) | дали са му били налагани глоби, дали му е била налагана временна забрана да упражнява професията или дейността си, дали е било лишавано от правото да упражнява професията или дейността си или дали са му били налагани други наказания от страна на държавни, регулаторни или браншови органи за измама или злоупотреба във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги; |
| --- | --- |

viii)

дали са му били налагани глоби, дали му е била налагана временна забрана да упражнява професията или дейността си, дали е било лишавано от правото да упражнява професията или дейността си или дали са му били налагани други наказания от страна на държавни, регулаторни или браншови органи за измама или злоупотреба във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги;

| ix) | дали е било лишавано от правото да заема длъжността директор или други управленски длъжности, или дали е било освобождавано от заеманата длъжност в дружество в резултат на неправомерно поведение или злоупотреба; |
| --- | --- |

ix)

дали е било лишавано от правото да заема длъжността директор или други управленски длъжности, или дали е било освобождавано от заеманата длъжност в дружество в резултат на неправомерно поведение или злоупотреба;

| д) | декларация за възможните конфликти на интереси, в които може да изпадне при изпълнението на задълженията си, и за начина на управление на тези конфликти. |
| --- | --- |

д)

декларация за възможните конфликти на интереси, в които може да изпадне при изпълнението на задълженията си, и за начина на управление на тези конфликти.

Член 18

Прозрачност на правилата за достъп

1.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа:

| а) | правилата и процедурите, по които различните видове ползватели предоставят и ползват централно събраната, изготвената и поддържаната в регистъра на секюритизации информация, в т.ч. евентуалните етапи, по които ползвателите получават достъп и възможност за преглед, справка или промяна на информацията, поддържана от регистъра на секюритизации, както и процедурите, използвани за удостоверяване на идентичността на ползвателите, които получават достъп до регистъра на секюритизации; |
| --- | --- |

а)

правилата и процедурите, по които различните видове ползватели предоставят и ползват централно събраната, изготвената и поддържаната в регистъра на секюритизации информация, в т.ч. евентуалните етапи, по които ползвателите получават достъп и възможност за преглед, справка или промяна на информацията, поддържана от регистъра на секюритизации, както и процедурите, използвани за удостоверяване на идентичността на ползвателите, които получават достъп до регистъра на секюритизации;

| б) | копие от условията, които определят правата и задълженията на различните видове ползватели във връзка с информацията, поддържана от регистъра на секюритизации; |
| --- | --- |

б)

копие от условията, които определят правата и задълженията на различните видове ползватели във връзка с информацията, поддържана от регистъра на секюритизации;

| в) | описание на различните категории достъп за ползвателите; |
| --- | --- |

в)

описание на различните категории достъп за ползвателите;

| г) | подробно описание на правилата и процедурите за достъп, с които се гарантира равноправен достъп на ползвателите до информацията, поддържана от регистъра на секюритизации, в частност на:






  i) | евентуалните ограничения за достъп; |
| --- | --- | --- |

г)

подробно описание на правилата и процедурите за достъп, с които се гарантира равноправен достъп на ползвателите до информацията, поддържана от регистъра на секюритизации, в частност на:

i)

евентуалните ограничения за достъп;

| ii) | промените в условията или ограниченията за достъп за предоставящ информация субект и за субект, посочен в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

ii)

промените в условията или ограниченията за достъп за предоставящ информация субект и за субект, посочен в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| iii) | начина, по който правилата и процедурите осигуряват ограничен до минимум достъп, както и въведените процедури за оспорване и отмяна на отказан или ограничен достъп; |
| --- | --- |

iii)

начина, по който правилата и процедурите осигуряват ограничен до минимум достъп, както и въведените процедури за оспорване и отмяна на отказан или ограничен достъп;

| д) | правилата и процедурите за достъп, съгласно които други доставчици на услуги могат да получат при равноправни условия достъп до информацията, поддържана от регистъра на секюритизации, когато съответните предоставящи информация субекти са дали писмено, доброволно и неотменимо съгласието си за това, в частност на:






  i) | евентуалните ограничения за достъп; |
| --- | --- | --- |

д)

правилата и процедурите за достъп, съгласно които други доставчици на услуги могат да получат при равноправни условия достъп до информацията, поддържана от регистъра на секюритизации, когато съответните предоставящи информация субекти са дали писмено, доброволно и неотменимо съгласието си за това, в частност на:

i)

евентуалните ограничения за достъп;

| ii) | промените в условията или ограниченията за достъп; |
| --- | --- |

ii)

промените в условията или ограниченията за достъп;

| iii) | начина, по който правилата и процедурите осигуряват ограничен до минимум достъп, както и въведените процедури за оспорване и отмяна на отказан или ограничен достъп; |
| --- | --- |

iii)

начина, по който правилата и процедурите осигуряват ограничен до минимум достъп, както и въведените процедури за оспорване и отмяна на отказан или ограничен достъп;

| е) | описание на каналите и механизмите за публично оповестяване, предназначено за потенциалните и настоящите ползватели, на процедурите, по които тези ползватели биха могли да получат достъп до информацията, поддържана от регистъра на секюритизации, както и за публично оповестяване, предназначено за потенциалните и настоящите предоставящи информация субекти, на процедурите, по които тези субекти биха могли да предоставят информация посредством заявителя. |
| --- | --- |

е)

описание на каналите и механизмите за публично оповестяване, предназначено за потенциалните и настоящите ползватели, на процедурите, по които тези ползватели биха могли да получат достъп до информацията, поддържана от регистъра на секюритизации, както и за публично оповестяване, предназначено за потенциалните и настоящите предоставящи информация субекти, на процедурите, по които тези субекти биха могли да предоставят информация посредством заявителя.

2.   Информацията по параграф 1, букви а) — г) се уточнява за всяка от следните категории ползватели:

| а) | персонала и другите свързани със заявителя служители, в т.ч. в рамките на една и съща група; |
| --- | --- |

а)

персонала и другите свързани със заявителя служители, в т.ч. в рамките на една и съща група;

| б) | инициаторите, спонсорите и дружествата със специална цел — секюритизация (като отделна категория); |
| --- | --- |

б)

инициаторите, спонсорите и дружествата със специална цел — секюритизация (като отделна категория);

| в) | субектите, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

в)

субектите, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| г) | други доставчици на услуги; |
| --- | --- |

г)

други доставчици на услуги;

| д) | всяка друга категория ползватели, която заявителят е установил (информацията се посочва поотделно за всяка такава категория). |
| --- | --- |

д)

всяка друга категория ползватели, която заявителят е установил (информацията се посочва поотделно за всяка такава категория).

Член 19

Прозрачност на формирането на цената

Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа описание на следното:

| а) | ценообразуването от заявителя, в т.ч. предоставяните отбиви и отстъпки и условията за ползването им; |
| --- | --- |

а)

ценообразуването от заявителя, в т.ч. предоставяните отбиви и отстъпки и условията за ползването им;

| б) | структурата на таксите, прилагани от заявителя за предоставяните основни и допълнителни секюритизационни услуги, в т.ч. разчет на разходите за всяка от тези услуги и подробни сведения за методите, по които се отчитат страничните разходи, които биха могли да възникнат за него при предоставянето на основни и допълнителни секюритизационни услуги, както и начисляваните от него такси за прехвърлянето на информация към друг регистър на секюритизации и за получаването на информация, прехвърлена от друг регистър на секюритизации; |
| --- | --- |

б)

структурата на таксите, прилагани от заявителя за предоставяните основни и допълнителни секюритизационни услуги, в т.ч. разчет на разходите за всяка от тези услуги и подробни сведения за методите, по които се отчитат страничните разходи, които биха могли да възникнат за него при предоставянето на основни и допълнителни секюритизационни услуги, както и начисляваните от него такси за прехвърлянето на информация към друг регистър на секюритизации и за получаването на информация, прехвърлена от друг регистър на секюритизации;

| в) | използваните от заявителя методи за публично оповестяване на информацията по букви а) и б), в т.ч. копие от структурата на таксите отделно за основните секюритизационни услуги и за допълнителните секюритизационни услуги, ако предоставя такива допълнителни услуги. |
| --- | --- |

в)

използваните от заявителя методи за публично оповестяване на информацията по букви а) и б), в т.ч. копие от структурата на таксите отделно за основните секюритизационни услуги и за допълнителните секюритизационни услуги, ако предоставя такива допълнителни услуги.

Член 20

Операционен риск

1.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа:

| а) | подробно описание на наличните ресурси и процедурите за установяване и намаляване на операционния риск и на всеки друг съществен риск, на който заявителят е изложен, в т.ч. копие от съответните изготвени за целта политики, методики, вътрешни процедури и наръчници; |
| --- | --- |

а)

подробно описание на наличните ресурси и процедурите за установяване и намаляване на операционния риск и на всеки друг съществен риск, на който заявителят е изложен, в т.ч. копие от съответните изготвени за целта политики, методики, вътрешни процедури и наръчници;

| б) | описание на финансираните чрез собствен капитал ликвидни нетни активи за покриване на потенциалните загуби от основната дейност, така че заявителят да продължи да предоставя като действащо предприятие основните секюритизационни услуги; |
| --- | --- |

б)

описание на финансираните чрез собствен капитал ликвидни нетни активи за покриване на потенциалните загуби от основната дейност, така че заявителят да продължи да предоставя като действащо предприятие основните секюритизационни услуги;

| в) | оценка дали финансовите средства на заявителя са достатъчни за покриване на оперативните разходи по ликвидирането или реорганизирането на най-важните дейности и услуги за период от най-малко девет месеца; |
| --- | --- |

в)

оценка дали финансовите средства на заявителя са достатъчни за покриване на оперативните разходи по ликвидирането или реорганизирането на най-важните дейности и услуги за период от най-малко девет месеца;

| г) | плана на заявителя за непрекъснатост на дейността и описание на политиката за актуализиране на този план, в частност:






  i) | всички свързани с дейността процеси, ресурси, процедури за поетапно действие и свързаните с тях системи, които са от ключово значение за осигуряване на основните секюритизационни услуги на заявителя, в т.ч. съответните възложени на външен изпълнител дейности, както и стратегията, правилата и целите на заявителя с оглед на непрекъснатостта на тези процеси; |
| --- | --- | --- |

г)

плана на заявителя за непрекъснатост на дейността и описание на политиката за актуализиране на този план, в частност:

i)

всички свързани с дейността процеси, ресурси, процедури за поетапно действие и свързаните с тях системи, които са от ключово значение за осигуряване на основните секюритизационни услуги на заявителя, в т.ч. съответните възложени на външен изпълнител дейности, както и стратегията, правилата и целите на заявителя с оглед на непрекъснатостта на тези процеси;

| ii) | евентуалните споразумения, сключени с други доставчици на инфраструктурни услуги на финансовите пазари, в т.ч. с други регистри на секюритизации; |
| --- | --- |

ii)

евентуалните споразумения, сключени с други доставчици на инфраструктурни услуги на финансовите пазари, в т.ч. с други регистри на секюритизации;

| iii) | механизмите за осигуряване на минимално действие на основните функции и очакваното време за пълното възстановяване на тези функции; |
| --- | --- |

iii)

механизмите за осигуряване на минимално действие на основните функции и очакваното време за пълното възстановяване на тези функции;

| iv) | максимално допустимия срок за възстановяване на свързаните с дейността процеси и системи, с оглед на предвидения в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 срок за предоставяне на информацията и обема информация, която заявителят трябва да обработи в съответния тримесечен срок; |
| --- | --- |

iv)

максимално допустимия срок за възстановяване на свързаните с дейността процеси и системи, с оглед на предвидения в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 срок за предоставяне на информацията и обема информация, която заявителят трябва да обработи в съответния тримесечен срок;

| v) | процедурите за записването на инцидентите в регистър и за разглеждането им; |
| --- | --- |

v)

процедурите за записването на инцидентите в регистър и за разглеждането им;

| vi) | програма за периодични тестове, достатъчни за да се обхванат подходящ брой възможни сценарии, с краткосрочна и средносрочна продължителност, на повреда в системите, природни бедствия, смущения в комуникациите, загуба на служители на ключови позиции, невъзможност за ползване на помещенията, които се използват редовно, и др., както и с цел да се тества как хардуерът, софтуерът и комуникациите реагират на потенциални заплахи, да се преценят резултатите от тестовете и действията, които тези резултати налагат, а и да се установят системите, които не са могли да функционират при даден тестов сценарий; |
| --- | --- |

vi)

програма за периодични тестове, достатъчни за да се обхванат подходящ брой възможни сценарии, с краткосрочна и средносрочна продължителност, на повреда в системите, природни бедствия, смущения в комуникациите, загуба на служители на ключови позиции, невъзможност за ползване на помещенията, които се използват редовно, и др., както и с цел да се тества как хардуерът, софтуерът и комуникациите реагират на потенциални заплахи, да се преценят резултатите от тестовете и действията, които тези резултати налагат, а и да се установят системите, които не са могли да функционират при даден тестов сценарий;

| vii) | броя на наличните заместващи технически и операционни обекти, местоположението им, ресурсите им в сравнение с главния обект и въведените процедури за непрекъснатост на дейността при необходимост от използване на заместващите обекти; |
| --- | --- |

vii)

броя на наличните заместващи технически и операционни обекти, местоположението им, ресурсите им в сравнение с главния обект и въведените процедури за непрекъснатост на дейността при необходимост от използване на заместващите обекти;

| viii) | информация за достъпа до второстепенен обект на дружеството, за да могат служителите да осигурят непрекъснатост на основните секюритизационни услуги, когато основният обект не може да бъде използван; |
| --- | --- |

viii)

информация за достъпа до второстепенен обект на дружеството, за да могат служителите да осигурят непрекъснатост на основните секюритизационни услуги, когато основният обект не може да бъде използван;

| ix) | плановете, процедурите и механизмите за действие при извънредни ситуации и за осигуряване на безопасността на персонала; |
| --- | --- |

ix)

плановете, процедурите и механизмите за действие при извънредни ситуации и за осигуряване на безопасността на персонала;

| x) | плановете, процедурите и механизмите за справяне с кризисни ситуации, за координиране на усилията за осигуряване на непрекъснатост на дейността като цяло, както и за определяне на капацитета за своевременно (в рамките на заложения от заявителя целеви срок за възстановяване на функциите) и ефективно активиране, мобилизиране и поетапно действие на тези усилия; |
| --- | --- |

x)

плановете, процедурите и механизмите за справяне с кризисни ситуации, за координиране на усилията за осигуряване на непрекъснатост на дейността като цяло, както и за определяне на капацитета за своевременно (в рамките на заложения от заявителя целеви срок за възстановяване на функциите) и ефективно активиране, мобилизиране и поетапно действие на тези усилия;

| xi) | плановете, процедурите и механизмите за възстановяване на системата и на приложните и инфраструктурни компоненти на заявителя в рамките на заложения от заявителя целеви срок за възстановяване на функциите; |
| --- | --- |

xi)

плановете, процедурите и механизмите за възстановяване на системата и на приложните и инфраструктурни компоненти на заявителя в рамките на заложения от заявителя целеви срок за възстановяване на функциите;

| xii) | описание на обученията на персонала по осигуряване на непрекъснатост на дейността и на функциите на отделните служители в тази връзка, в т.ч. на персонала за специфични защитни действия, готов да реагира незабавно при смущения в услугите; |
| --- | --- |

xii)

описание на обученията на персонала по осигуряване на непрекъснатост на дейността и на функциите на отделните служители в тази връзка, в т.ч. на персонала за специфични защитни действия, готов да реагира незабавно при смущения в услугите;

| д) | описание на механизмите, предназначени да се осигури предоставянето от заявителя на основните секюритизационни услуги при срив, и на участието на ползвателите на регистъра и на трети лица в тези механизми; |
| --- | --- |

д)

описание на механизмите, предназначени да се осигури предоставянето от заявителя на основните секюритизационни услуги при срив, и на участието на ползвателите на регистъра и на трети лица в тези механизми;

| е) | описание на механизмите, по които заявителят публикува на уебсайта си и незабавно съобщава на ЕОЦКП и на останалите си ползватели всяко прекъсване на услугата или смущения във връзката, както и времето, необходимо за възобновяване на обичайното обслужване; |
| --- | --- |

е)

описание на механизмите, по които заявителят публикува на уебсайта си и незабавно съобщава на ЕОЦКП и на останалите си ползватели всяко прекъсване на услугата или смущения във връзката, както и времето, необходимо за възобновяване на обичайното обслужване;

| ж) | описание на начина, по който служителите на заявителя могат непрекъснато да наблюдават в реално време ефективността на неговите информационни системи. |
| --- | --- |

ж)

описание на начина, по който служителите на заявителя могат непрекъснато да наблюдават в реално време ефективността на неговите информационни системи.

2.   В заявлението за регистрация като регистър на секюритизации се включва копие от правилата и процедурите за надлежното прехвърляне на информация към други регистри на секюритизации и за пренасочването на информационните потоци към други регистри на секюритизации.

Член 21

Възлагане на дейности на външен изпълнител

1.   В заявлението за регистрация като регистър на секюритизации се посочва, че ако заявителят предостави на трети страни, в т.ч. на предприятия, с които е в тесни връзки, да извършат дейности от негово име, той се уверява, че тези трети страни имат възможността и капацитета да извършат дейностите надеждно и професионално.

2.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации предоставя или съдържа изброените по-долу елементи:

| а) | описание на обхвата и естеството на дейностите, които ще се възлагат на външен изпълнител, както и до каква степен ще се извършват от външен изпълнител; |
| --- | --- |

а)

описание на обхвата и естеството на дейностите, които ще се възлагат на външен изпълнител, както и до каква степен ще се извършват от външен изпълнител;

| б) | копие от съответното споразумение за нивото на обслужване с ясно определени роли и отговорности, показатели и цели за всяко ключово изискване на заявителя, чието изпълнение се възлага на външен изпълнител, използваните методи за контрол на качеството на извършваните от външен изпълнител дейности, както и мерките или действията, които се налагат в случай на несъобразяване със заложените качествени цели; |
| --- | --- |

б)

копие от съответното споразумение за нивото на обслужване с ясно определени роли и отговорности, показатели и цели за всяко ключово изискване на заявителя, чието изпълнение се възлага на външен изпълнител, използваните методи за контрол на качеството на извършваните от външен изпълнител дейности, както и мерките или действията, които се налагат в случай на несъобразяване със заложените качествени цели;

| в) | копие от договорите, с които се уреждат тези споразумения за нивото на обслужване, в т.ч. идентификационните данни на третата страна — доставчик на услугата; |
| --- | --- |

в)

копие от договорите, с които се уреждат тези споразумения за нивото на обслужване, в т.ч. идентификационните данни на третата страна — доставчик на услугата;

| г) | копие от евентуалните външни доклади за възложените на външен изпълнител дейности; |
| --- | --- |

г)

копие от евентуалните външни доклади за възложените на външен изпълнител дейности;

| д) | описание на организационните мерки и правила за възлагане на дейности на външен изпълнител, както и на свързаните с такова възлагане рискове – както е посочено в параграф 4. |
| --- | --- |

д)

описание на организационните мерки и правила за възлагане на дейности на външен изпълнител, както и на свързаните с такова възлагане рискове – както е посочено в параграф 4.

3.   В заявлението за регистрация се обявява, че възлагането на дейности на външен изпълнител няма да ограничи възможностите на заявителя по отношение на изпълнението на функциите на висшето ръководство или на ръководния орган.

4.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации трябва да съдържа достатъчно информация, за да се покаже как заявителят продължава да носи отговорност за всички дейности, възложени на външен изпълнител, както и описание на предприетите организационни мерки, за да се осигури, че:

| а) | третата страна — доставчик на услугата извършва възложените на външен изпълнител дейности ефективно и в съответствие с приложимите законови и нормативни изисквания, като адекватно преодолява установените слабости; |
| --- | --- |

а)

третата страна — доставчик на услугата извършва възложените на външен изпълнител дейности ефективно и в съответствие с приложимите законови и нормативни изисквания, като адекватно преодолява установените слабости;

| б) | заявителят установява рисковете при възлаганите на външен изпълнител дейности и периодично наблюдава тези рискове по подходящ начин; |
| --- | --- |

б)

заявителят установява рисковете при възлаганите на външен изпълнител дейности и периодично наблюдава тези рискове по подходящ начин;

| в) | са налице адекватни процедури за контрол на възложените на външен изпълнител дейности, в т.ч. ефективен надзор от заявителя на тези дейности и на свързаните с тях рискове; |
| --- | --- |

в)

са налице адекватни процедури за контрол на възложените на външен изпълнител дейности, в т.ч. ефективен надзор от заявителя на тези дейности и на свързаните с тях рискове;

| г) | дейностите, възложени на външен изпълнител, се извършват с необходимата непрекъснатост. |
| --- | --- |

г)

дейностите, възложени на външен изпълнител, се извършват с необходимата непрекъснатост.

За целите на първа алинея, буква г), заявителят предоставя информация за въведените от третата страна — доставчик на услугата механизми за осигуряване на непрекъснатост на дейността, като посочва оценката си за качеството на тези механизми за осигуряване на непрекъснатост на дейността и при необходимост – поисканото от него тяхно усъвършенстване.

5.   Когато третата страна — доставчик на услугата е под надзора на регулаторен орган, в заявлението за регистрация се съдържа и информация, с която се доказва, че тази трета страна сътрудничи с регулаторния орган във връзка с възложените ѝ дейности.

Член 22

Защитеност

1.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа доказателство, че:

| а) | информационните системи на заявителя са защитени от злоупотреба или непозволен достъп; |
| --- | --- |

а)

информационните системи на заявителя са защитени от злоупотреба или непозволен достъп;

| б) | информационните системи на заявителя, както са определени в член 2, буква а) от Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (12), са защитени от атаки; |
| --- | --- |

б)

информационните системи на заявителя, както са определени в член 2, буква а) от Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (12), са защитени от атаки;

| в) | се възпрепятства неразрешеното разкриване на поверителна информация; |
| --- | --- |

в)

се възпрепятства неразрешеното разкриване на поверителна информация;

| г) | се гарантира защита и запазване на целостта на получаваната от заявителя по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402 информация. |
| --- | --- |

г)

се гарантира защита и запазване на целостта на получаваната от заявителя по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402 информация.

2.   Заявлението съдържа доказателство, че заявителят разполага с механизми за бързо и своевременно установяване и справяне с рисковете, посочени в параграф 1.

3.   По отношение на нарушаването на физическите и електронни защити, посочени в параграфи 1 и 2, заявлението съдържа доказателство, че заявителят разполага с механизми за бързо и своевременно:

| а) | уведомяване на ЕОЦКП за инцидента, довел до нарушението; |
| --- | --- |

а)

уведомяване на ЕОЦКП за инцидента, довел до нарушението;

| б) | предоставяне на ЕОЦКП на доклад за инцидента, в който са посочени естеството и характеристиките на инцидента, предприетите мерки за справяне с инцидента и инициативи за предотвратяване на подобни инциденти; |
| --- | --- |

б)

предоставяне на ЕОЦКП на доклад за инцидента, в който са посочени естеството и характеристиките на инцидента, предприетите мерки за справяне с инцидента и инициативи за предотвратяване на подобни инциденти;

| в) | уведомяване на своите ползватели за инцидента, ако нарушението ги е засегнало. |
| --- | --- |

в)

уведомяване на своите ползватели за инцидента, ако нарушението ги е засегнало.

Член 23

Процедури за проверка

1.   В заявлението за регистрация като регистър на секюритизации се описват въведените от заявителя правила и процедури за:

| а) | удостоверяване на самоличността на ползвателя с достъп до системите на заявителя; |
| --- | --- |

а)

удостоверяване на самоличността на ползвателя с достъп до системите на заявителя;

| б) | разрешаване на ползването и записването на информацията за дадената секюритизация, която е получил по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

б)

разрешаване на ползването и записването на информацията за дадената секюритизация, която е получил по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402;

| в) | съблюдаване на членове 2—4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1229; |
| --- | --- |

в)

съблюдаване на членове 2—4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1229;

| г) | проверка и открояване на дублиращи се подавания на информация; |
| --- | --- |

г)

проверка и открояване на дублиращи се подавания на информация;

| д) | установяване на информацията, която не е получил, когато същата трябва да бъде предоставена по силата на член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
| --- | --- |

д)

установяване на информацията, която не е получил, когато същата трябва да бъде предоставена по силата на член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

2.   Заявлението трябва да съдържа документация, в която подробно са представени, в т.ч. с графики, няколко примерни казуса, с които се демонстрира, че заявителят може да спазва задълженията по параграф 1. За целите на параграф 1, буква в) подробно се представят няколко примерни казуса за всяка от проверките, посочени в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1229.

Член 24

Качество на изготвената информация

Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа подробно описание на процедурите, които заявителят е въвел, за да осигури, че изготвената от него по силата на Делегиран регламент (ЕС) 2020/1229 информация точно предава информацията, получена от предоставящите информация субекти, без да са въведени грешки или да са пропуснати данни.

Член 25

Поверителност

1.   В заявлението за регистрация като регистър на секюритизации подробно се описват вътрешните политики, процедури и механизми за предотвратяване на:

| а) | всяко използване за незаконни цели на поддържаната от заявителя информация; |
| --- | --- |

а)

всяко използване за незаконни цели на поддържаната от заявителя информация;

| б) | разкриването на поверителна информация; |
| --- | --- |

б)

разкриването на поверителна информация;

| в) | използването за търговски цели на информацията, поддържана от регистъра на заявителя, когато такова използване е забранено. |
| --- | --- |

в)

използването за търговски цели на информацията, поддържана от регистъра на заявителя, когато такова използване е забранено.

2.   В описанието, посочено в параграф 1, се посочват вътрешните процедури за издаване на разрешения на служителите за използване на пароли за достъп до информацията, като се излага целта, която преследват дадените служители, обхвата на информацията, която се ползва, и евентуалните ограничения за използване на информацията.

3.   Заявителите предоставят на ЕОЦКП информация за процесите за поддържане на регистър за установяване на всеки служител, който стига до поддържаната от заявителя информация, на датата и часа на достъпа, на естеството на видените данни и на целта на достъпа.

Член 26

Политика на съхраняване на данните

1.   Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации съдържа следната информация:

| а) | въведените системи, политики и процедури за съхраняване на данните, с които се гарантира, че информацията, предоставена от предоставящ информация субект по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402, се регистрира и поддържа от заявителя — в съответствие с член 80, параграф 3 от Регламент (ЕС) No 648/2012, както го прилага член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
| --- | --- |

а)

въведените системи, политики и процедури за съхраняване на данните, с които се гарантира, че информацията, предоставена от предоставящ информация субект по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402, се регистрира и поддържа от заявителя — в съответствие с член 80, параграф 3 от Регламент (ЕС) No 648/2012, както го прилага член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

| б) | подробно описание на въведените системи, политики и процедури за съхраняване на данните, с които се гарантира, че информацията, предоставена чрез заявителя от предоставящ информация субект по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402, се изменя по подходящ и законовосъобразен начин; |
| --- | --- |

б)

подробно описание на въведените системи, политики и процедури за съхраняване на данните, с които се гарантира, че информацията, предоставена чрез заявителя от предоставящ информация субект по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402, се изменя по подходящ и законовосъобразен начин;

| в) | информация за получаването и управлението на информацията, предоставена чрез заявителя от предоставящ информация субект по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402, в т.ч. описание на евентуалните политики и процедури, които заявителят е въвел за осигуряване на следното:






  i) | своевременно и точно регистриране на получената информация; |
| --- | --- | --- |

в)

информация за получаването и управлението на информацията, предоставена чрез заявителя от предоставящ информация субект по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402, в т.ч. описание на евентуалните политики и процедури, които заявителят е въвел за осигуряване на следното:

i)

своевременно и точно регистриране на получената информация;

| ii) | съхраняване в информационен регистър на цялата получена информация за сключването, изменението или приключването на секюритизационна сделка; |
| --- | --- |

ii)

съхраняване в информационен регистър на цялата получена информация за сключването, изменението или приключването на секюритизационна сделка;

| iii) | поддържане на информацията онлайн и офлайн; |
| --- | --- |

iii)

поддържане на информацията онлайн и офлайн;

| iv) | подходящо копиране на информацията с оглед на непрекъснатостта на дейността. |
| --- | --- |

iv)

подходящо копиране на информацията с оглед на непрекъснатостта на дейността.

2.   В заявлението за регистрация се включват и политиките и процедурите на заявителя за бързо регистриране и поддържане — най-малко 10 години след приключване на секюритизацията — на неговите проверки, валидирания и изготвена информация по силата на Делегиран регламент (ЕС).../... [Делегиран регламент (ЕС) 2020/1229.

Член 27

Плащане на таксите

Заявлението за регистрация като регистър на секюритизации включва доказателство за извършено плащане на посочената в член 16 от Регламент (ЕС) 2017/2402 регистрационна такса.

Член 28

Удостоверяване на точността и пълнотата на заявлението

1.   Всяка информация, предоставена на ЕОЦКП по време на процеса по регистрация, се придружава от писмо, което е подписано от член на ръководния съвет и от член на висшето ръководство на заявителя и с което съответните лица удостоверяват, че доколкото им е известно предоставената информация е точна и изчерпателна към датата на предаването ѝ.

2.   Когато е целесъобразно и възможно, тази информация се придружава и от съответните дружествени документи с правна стойност, удостоверяващи точността на съдържащата се в заявлението информация.

Член 29

Изисквания за информацията, предоставяна от регистрираните регистри на трансакции, които желаят да предоставят основни секюритизационни услуги

1.   Заявлението по член 10, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402 за разширяване на обхвата на регистрацията за целите на член 7 от посочения регламент съдържа сведенията и документацията, изисквани от следните разпоредби на настоящия регламент:

| а) | член 2, с изключение на параграф 2, буква г); |
| --- | --- |

а)

член 2, с изключение на параграф 2, буква г);

| б) | член 3; |
| --- | --- |

б)

член 3;

| в) | член 5, с изключение на параграф 2, буква г); |
| --- | --- |

в)

член 5, с изключение на параграф 2, буква г);

| г) | член 6; |
| --- | --- |

г)

член 6;

| д) | член 9; |
| --- | --- |

д)

член 9;

| е) | член 10, буква б); |
| --- | --- |

е)

член 10, буква б);

| ж) | член 12; |
| --- | --- |

ж)

член 12;

| з) | член 13, параграф 2; |
| --- | --- |

з)

член 13, параграф 2;

| и) | членове 14, 15 и 16; |
| --- | --- |

и)

членове 14, 15 и 16;

| й) | член 17, буква б) и член 17, буква д); |
| --- | --- |

й)

член 17, буква б) и член 17, буква д);

| к) | членове 18—24; |
| --- | --- |

к)

членове 18—24;

| л) | член 25, параграф 2; |
| --- | --- |

л)

член 25, параграф 2;

| м) | членове 26, 27 и 28. |
| --- | --- |

м)

членове 26, 27 и 28.

2.   Сведенията и документацията, които се изискват от разпоредба на настоящия регламент, която не е обхваната от параграф 1, се включват в заявлението само доколкото съдържанието на тези сведения или документация към момента на посочването им се различават от съдържанието, предоставено за последен път преди този момент на ЕОЦКП по силата на дял VI, глава 1 от Регламент (ЕС) No 648/2012 или глава III от Регламент (ЕС) 2015/2365, в зависимост от случая.

3.   За целите на настоящия член се приема, че упоменатото в член 2, параграфи 3 и 4 и в членове 3—28 заявление за регистрация се отнася и до заявлението за разширяване на обхвата на регистрацията.

Член 30

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

---

(1)  
  OВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

1

(2)  Регламент (ЕС) No 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

2

(3)  Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) No 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

3

(4)  Регламент (ЕС) No 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение No 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

4

(5)  Регламент (ЕО) No 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

5

(6)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

6

(7)  Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

7

(8)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/1229 на Комисията от 29 ноември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оперативните стандарти за регистрите на секюритизации за събиране, обобщаване, сравняване, достъп и проверка на изчерпателността и съгласуваността на данните (вж. стр. 335 от настоящия брой на Официален вестник).

8

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225 на Комисията от 29 октомври 2019 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и стандартизираните образци, използвани от инициатора, спонсора и ДСЦС за предоставяне на информацията и данните за секюритизацията (вж. стр. 217 от настоящия брой на Официален вестник).

9

(10)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1227 на Комисията от 12 ноември 2019 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация в съответствие с изискванията за уведомление за ОПС секюритизация (вж. стр. 315 от настоящия брой на Официален вестник).

10

(11)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник).

11

(12)  Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета (ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 8).

12

---